大和アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 大和アセットマネジメント株式会社
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長 殿

      【提出日】                   2023年2月2日      提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長 小松 幹太

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇 保宏

                         連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   堅実バランスファンド           -ハジメの一歩-

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   10兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
      堅実バランスファンド             -ハジメの一歩-
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関(社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行(売出)価額の総額】

       10 兆円を上限とします。
    (4)  【発行(売出)価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
        大和アセットマネジメント株式会社
         電話番号(コールセンター)                     0120-106212       (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
         ホームページ                            https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

       販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                               2.2  %(税抜     2.0  %)となっています。
       具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
       「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (6)  【申込単位】

       販売会社にお問合わせ下さい。
    (7)  【申込期間】

       2023  年 2 月 3 日から    2023  年 8 月 1 日まで    ( 継続申込期間       )
       (終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
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    (8)  【申込取扱場所】

       下記にお問合わせ下さい。
        大和アセットマネジメント株式会社
         電話番号(コールセンター)                     0120-106212       (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
         ホームページ                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

       受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
      に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
       販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)  【払込取扱場所】

       受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)  【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社 証券保管振替機構
    (12)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

                          第1【ファンドの状況】

                          1【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、値動きの異なる9つの資産クラスに分散投資を行なうとともに、Dガード戦略により
      基準価額の下落を抑制し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
       一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお













       ります。
       (注  1 )商品分類の定義

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        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
        地域                す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信(リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト)          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      MMF(マネー・          「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
              マネージメント・
              ファンド)
              MRF(マネー・          「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
              リザーブ・ファン
              ド)
              ETF          投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成                           12 年政令    480
                        号)第    12 条第1号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法(昭和             32 年法律第     26 号)第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       (注  2 )属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。)に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
                        ト)以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合 資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合 資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回(隔月)         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回(毎月)        目論見書等において、年             12 回(毎月)決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東(中東)           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             TOPIX           目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
                        価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型/絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型           目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
                        にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
                        の
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       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               )をご参照下さい。
      <信託金の限度額>

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     2,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      <ファンドの特色>


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    (2)  【ファンドの沿革】









        2016  年 2 月 16 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                            お申込者

                       収益分配金(注)、償還金など                  ↑↓  お申込金(      ※3  )

                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                  との契約(      ※1  )に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ② 一部解約請求に関する事務
                                  ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                   に関する事務          など
          ↑↓  ※1             収益分配金、償還金など                  ↑↓  お申込金(      ※3  )

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                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
                                  託契約」といいます。)            (※2)   の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和アセットマネ
          委託会社
                                  ① 受益権の募集・発行
                      ジメント株式会社
                                  ② 信託財産の運用指図
                                  ③ 信託財産の計算
                                  ④ 運用報告書の作成        など
       ↓ 運用指図     ↑↓  ※2

                                     損益          ↑↓  信託金(     ※3  )
                                  信託契約     (※2)   の受託者であり、次の業務を行な

                                  います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
                      三井住友信託銀行
                                  本カストディ銀行に委託することができます。ま
                      株式会社
                                  た、外国における資産の保管は、その業務を行な
          受託会社
                      再信託受託会社:
                                  うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                      株式会社日本カス
                                  機関が行なう場合があります。
                      トディ銀行
                                  ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                  ② 信託財産の計算         など
                                      損益     ↑↓  投資

                           内外の債券、株式およびリート(不動産投資信託)

          投資対象
                            (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
      ( 注 ) 「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      ※1  :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い

        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※2  :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
      ※3  :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    <委託会社の概況(           2022  年 11 月末日現在)>

    ・資本金の額         151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第                              352  号)
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名 称                    住 所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       %
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            2【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ①  主要投資対象
        次の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対
       象とします。
        1 .国内株式マザーファンドの受益証券
        2 .先進国株式マザーファンドの受益証券
        3 .新興国株式マザーファンドの受益証券
        4 .国内債券マザーファンドの受益証券
        5 .先進国債券マザーファンドの受益証券
        6 .先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
        7 .新興国債券マザーファンドの受益証券
        8 .国内REITマザーファンドの受益証券
        9 .先進国REITマザーファンドの受益証券
       10.  ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
      ②  投資態度

       イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、次の資産クラスに投資を行ない、信託財産の着
        実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
        1 .日本株式
        2 .先進国株式
        3 .新興国株式
        4 .日本国債
        5 .先進国国債
        6 .先進国国債(為替ヘッジあり)
        7 .新興国国債
        8 .日本リート
        9 .先進国リート
       ロ.各資産クラスへの配分にあたっては、以下の方針を基本とします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        1 .各資産クラスを相対的に価格変動リスクが小さいと考えられる資産(以下「安定資産」といい
         ます。)と相対的に価格変動リスクが大きいと考えられる資産(以下「リスク資産」といいま
         す。)に区分します。
         ※  安定資産とは、日本国債、先進国国債(為替ヘッジあり)をいいます。
         ※  リスク資産とは、株式(日本株式、先進国株式、新興国株式)、債券(先進国国債、新興国
          国債)、リート(日本リート、先進国リート)をいいます。
        2 .安定資産とリスク資産の配分を調整し、基準価額の変動を抑えた運用をめざします。
        3 .安定資産内での各資産クラスの配分比率は、日本国債と先進国国債(為替ヘッジあり)を                                                  2 : 1
         とすることを目標とします。また、リスク資産内では、株式、債券、リートの                                          3 分類の均等配分
         とし、当該分類内における各資産クラスの配分比率は、各分類内で均等とすることを目標としま
         す。
       ハ.各資産クラスの配分比率合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とし、委託会社が定め
        た率を上回る基準価額の下落が生じた場合には、各資産クラスの配分比率合計を引き下げ、基準価
        額のさらなる下落を抑制することを目標とします。
       ニ.先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドでは、保有する外貨建資産について、為替変動リ
        スクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。マザーファンドのうち、先進国債券(為替ヘッジ
        あり)マザーファンド以外の各マザーファンドでは、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジ
        は原則として行ないません。
       ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  【投資対象】

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ⑧ 、 ⑨ および    ⑩ に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
       銀行株式会社を受託者として締結された次の                         1 .から    10 .までに掲げる親投資信託(以下総称して
       「マザーファンド」といいます。)の受益証券、ならびに次の                                   11 .から    31.  までに掲げる有価証券
       (金融商品取引法第           2 条第   2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。)に投資することを指図することができます。
        1 .国内株式マザーファンドの受益証券
        2 .先進国株式マザーファンドの受益証券
        3 .新興国株式マザーファンドの受益証券
        4 .国内債券マザーファンドの受益証券
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        5 .先進国債券マザーファンドの受益証券
        6 .先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
        7 .新興国債券マザーファンドの受益証券
        8 .国内REITマザーファンドの受益証券
        9 .先進国REITマザーファンドの受益証券
       10 .ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
       11 .株券または新株引受権証書
       12 .国債証券
       13 .地方債証券
       14 .特別の法律により法人の発行する債券
       15 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
       16 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
       17 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。)
       18 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。)
       19 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。)
       20 .コマーシャル・ペーパー
       21 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
        新株予約権証券
       22 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              11 .から前     21 .までの証券または証書の性
        質を有するもの
       23 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       24 .投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                                2 条第  1 項
        第 11 号で定めるものをいいます。)
       25 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       26 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。)
       27 .預託証書(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       28 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       29 .受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。)
       30 .抵当証券(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       31 .外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                                29 .の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、前     11 .の証券または証書ならびに前                 22 .および前      27 .の証券または証書のうち前                11 .の証券
       または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                               12 .から前     16 .までの証券ならびに前             24 .
       の証券のうち投資法人債券ならびに前                    22 .および前      27 .の証券または証書のうち前                12 .から前     16 .ま
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       での証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                               23 .の証券および前          24 .の証券(新投資口
       予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      ④  前  ② の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
       社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前                                  ③ に掲げる金融商品により運用するこ
       とを指図することができます。
    (3)  【運用体制】

      ①  運用体制
        ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ②  運用方針の決定にかかる過程









        運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ.基本計画書の策定
         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ.基本的な運用方針の決定
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ.運用計画書の作成・承認
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③  職務権限

        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ.  CIO  ( Chief    Investment       Officer    )(  1 名)
         運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ.  Deputy-CIO      ( 0 ~ 5 名程度)
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ.インベストメント・オフィサー(                    0 ~ 5 名程度)
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ.運用部長(各運用部に              1 名)
         ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ.運用チームリーダー
         ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ.ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④  リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

        次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
       なる部署の人員は          35 ~ 45 名程度です。
       イ.リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ロ.  FD 諮問委員会
         取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
        について、取締役会に意見を述べます。
       ハ.資産運用高度化委員会
         資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
      ⑤  受託会社に対する管理体制

        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※  上記の運用体制は           2022  年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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    (4)  【分配方針】

       毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
      ①  分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
      ②  原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
       して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。
      ③  留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ①  マザーファンドの受益証券(信託約款)
        マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
      ②  株式(信託約款)
        株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③  新株引受権証券等(信託約款)
       イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
        ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
        みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の                                    100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
        権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ④  投資信託証券(信託約款)
       イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
        に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下し
        ている場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きま
        す。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きま
        す。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
        100  分の  5 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証
        券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑤  投資する株式等の範囲(信託約款)
       イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
        引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
        されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
        取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ.前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
        証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
      ⑥  同一銘柄の新株引受権証券等(信託約款)
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       イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資 の指図をしません。
       ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
        予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑦  信用取引(信託約款)
       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
        行なうことの指図をすることができるものとします。
       ロ.前イ.の信用取引の指図は、次の                    1. から  6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
        いて行なうことができるものとし、かつ次の                        1. から  6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
        とします。
         1 .信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2 .株式分割により取得する株券
         3 .有償増資により取得する株券
         4 .売出しにより取得する株券
         5 .信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
         236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
         約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商
         法第  341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約
         権に限ります。)の行使により取得可能な株券
         6 .信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
         財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前                                        5. に定めるものを除き
         ます。)の行使により取得可能な株券
      ⑧  先物取引等(信託約款)
       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
        含めるものとします(以下同じ。)。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額(組入有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外
         国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受
         益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価
         証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                         (2)③   の  1. から  4. までに掲げる金融商品で運用し
         ている額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。
                                 19/301


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         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 %を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
        とができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
         約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
         約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 %を上回らない
         範囲内とします。
       ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうこ
        との指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品(信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の 1. から
         4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内と
         します。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の
         組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月まで
         に受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
         託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨
         建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還
         金等を加えた額を限度とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 %を上回らない範
         囲内とします。
      ⑨  スワップ取引(信託約款)
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        た額との合計額(以下本ハ.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資 産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑩  金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額(以下本ハ.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
        総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ハ.において「保有金利商品の時価
        総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
        利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
        に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額(以下本ホ.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
        時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ.において「保有外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ.前ホ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
        資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
        有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
        ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑪  デリバティブ取引等(信託約款)
        委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑫  有価証券の貸付け(信託約款)
       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
        信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1.  株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額を超えないものとします。
         2.  公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         3.  投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
         保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
       ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
        相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑬  外貨建資産(信託約款)
        外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ⑭  特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ⑮  外国為替予約取引(信託約款)
        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図
       をすることができます。
      ⑯  信用リスク集中回避(信託約款)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合 には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑰  資金の借入れ(信託約款)
       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
        ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
        しくは償還金の入金日までの期間が                   5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
        価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
        入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                           10 %を超えないこととします。
       ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      <参考>マザーファンドの概要

                          1 .国内株式マザーファンド

      (1)  投資方針

      ①  主要投資対象
        次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
       イ.国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)
       ロ.国内株式を対象とした株価指数先物取引
       ハ.国内の債券
      ②  投資態度
        1 .主として、国内株式、国内株式を対象とした株価指数先物取引および国内の債券に投資し、国内
        の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
        2 .追加設定、解約の申込がある場合には、信託財産の純資産総額に設定予定額を加え解約予定額を
        控除した額を上限に株価指数先物取引の買建てを行なうことがあります。このため、株式の組入総
        額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
        ます。
        3 .当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

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      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑦ 、 ⑧ および    ⑨ に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .株券または新株引受権証書
        2 .国債証券
        3 .地方債証券
        4 .特別の法律により法人の発行する債券
        5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。)
        8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。)
        9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。)
       10 .コマーシャル・ペーパー
       11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
        新株予約権証券
       12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       16.  オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。)
       17 .預託証書(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.  受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       20.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       21.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               19.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、前      1. の証券または証書ならびに前                12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            14.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前              12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      13.  の証券および前        14.  の証券(投資法人債券を除きます。)
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ①  株式
        株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②  新株引受権証券等
        新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
       20 %以下とします。
      ③  投資信託証券
        投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 %以
       下とします。
      ④  同一銘柄の新株引受権証券等
        同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 %以
       下とします。
      ⑤  同一銘柄の転換社債等
        同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 %以下とします。
      ⑥  外貨建資産
        外貨建資産への投資は、行ないません。
      ⑦  先物取引等
       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします(以下同じ。)。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑧  スワップ取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
        す。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨  金利先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品(信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                          2 .先進国株式マザーファンド

      (1)  投資方針
      ①  主要投資対象
        次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
       イ.先進国(日本を除きます。以下同じ。)の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(DR
        (預託証券)を含みます。また、上場予定および店頭登録予定を含みます。)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ロ.先進国株式を対象とした株価指数先物取引
       ハ.先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
       ニ.国内の債券
      ②  投資態度

       イ.主として、先進国株式、先進国株式を対象とした株価指数先物取引、先進国株式の指数を対象指
        数としたETFおよび国内の債券に投資し、先進国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投
        資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ.運用の効率化を図るため、先進国株式を対象とした株価指数先物取引を利用することがありま
        す。このため、先進国株式および先進国株式の指数を対象指数としたETFの組入総額ならびに先
        進国株式を対象とした株価指数先物取引の買建玉の時価総額を合計した額から、先進国株式を対象
        とした株価指数先物取引の売建玉の時価総額を控除した額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ.運用の効率化を図るため、為替予約取引を行なう場合があります。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑦ 、 ⑧ および    ⑨ に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1.  株券または新株引受権証書
        2 .国債証券
        3 .地方債証券
        4 .特別の法律により法人の発行する債券
        5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。)
        8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。)
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        9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。)
       10 .コマーシャル・ペーパー
       11.  新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
        新株予約権証券
       12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。)
       17 .預託証書(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.  受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。)
       20.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       21.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               19 .の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、前      1. の証券または証書ならびに前                12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            14.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前              12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      13.  の証券および前        14.  の証券(投資法人債券を除きます。)
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ①  株式
        株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②  新株引受権証券等
        新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
       20 %以下とします。
      ③  投資信託証券
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        投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                   5 %以
       下とします。
      ④  同一銘柄の新株引受権証券等
        同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 %以
       下とします。
      ⑤  同一銘柄の転換社債等
        同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 %以下とします。
      ⑥  外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑦  先物取引等
       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
        28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                           28 条
        第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                             28 条
        第 8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
        めるものとします(以下同じ。)。
       ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑧  スワップ取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨  金利先渡取引および為替先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
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       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品(信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                         3 .新興国株式マザーファンド

      (1)  投資方針
      ①  主要投資対象
        次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
       イ.新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(DR(預託証券)を含みます。また、上
        場予定および店頭登録予定を含みます。)
       ロ.新興国株式を対象とした株価指数先物取引
       ハ.新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
       ニ.国内の債券
      ②  投資態度
       イ.主として、新興国株式、新興国株式を対象とした株価指数先物取引、新興国株式の指数を対象指
        数としたETFおよび国内の債券に投資し、新興国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投
        資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ.運用の効率化を図るため、新興国株式を対象とした株価指数先物取引を利用することがありま
        す。このため、新興国株式および新興国株式の指数を対象指数としたETFの組入総額ならびに新
        興国株式を対象とした株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を
        超えることがあります。
       ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
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      (2)  投資対象

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.  次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                     3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑦ 、 ⑧ 、 ⑨ および    ⑩ に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1.  外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。)
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。)
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。)
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       15.  外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       16.  オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。)
       17.  預託証書(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       18.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
                                 31/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       19.  受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。)
       20.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       21.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               19.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、前      1. の証券または証書ならびに前                12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            14.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前              12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      13.  の証券および前        14.  の証券(投資法人債券を除きます。)
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ①  株式
        株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②  新株引受権証券等
        新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
       20 %以下とします。
      ③  投資信託証券
        投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                   5 %以
       下とします。
      ④  同一銘柄の新株引受権証券等
        同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 %以
       下とします。
      ⑤  同一銘柄の転換社債等
        同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 %以下とします。
      ⑥  外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑦  先物取引等
       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
        28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                           28 条
        第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                             28 条
        第 8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
        めるものとします(以下同じ。)。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑧  スワップ取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨  金利先渡取引および為替先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品(信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
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       へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑩  直物為替先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
        との指図をすることができます。
       ロ.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
        ありません。
       ハ.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ニ.委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
        は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                          4 .国内債券マザーファンド

      (1)  投資方針

      ①  主要投資対象
        国内の国債を主要投資対象とします。
      ②  投資態度
       イ.主として、国内の国債に投資し、国内の国債市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめ
        ざして運用を行ないます。
       ロ.運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額
        および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
        す。
       ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ 、 ⑥ および    ⑦ に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
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        いことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第                                        341  条ノ  3 第 1 項第  7 号およ
        び第  8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の
        新 株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引
        受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
        ます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       11.  外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       12.  オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。)
       13.  預託証書(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       14.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       15.  受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。)
       16.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       17.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               15.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、前      1. の証券または証書ならびに前                8. および前     13.  の証券または証書のうち前               1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            10.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前               8. および前     13.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      9. の証券および前        10.  の証券(投資法人債券を除きます。)
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
        5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 .外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
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      (3)  主な投資制限

      ①  株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 %以下とします。
      ②  投資信託証券
        投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 %以
       下とします。
      ③  同一銘柄の転換社債等
        同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 %以下とします。
      ④  外貨建資産
        外貨建資産への投資は、行ないません。
      ⑤  先物取引等
       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
        28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                           28 条
        第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                             28 条
        第 8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
        めるものとします(以下同じ。)。
       ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑥  スワップ取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
        す。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑦  金利先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品(信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                          5 .先進国債券マザーファンド

      (1)  投資方針

      ①  主要投資対象
        先進国(日本を除きます。以下同じ。)の国家機関が発行する債券を主要投資対象とします。
      ②  投資態度
       イ.主として、先進国の国家機関が発行する先進国通貨建ての債券に投資し、先進国の債券市場の中
        長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ.運用の効率化を図るため、先進国の債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の
        組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ 、 ⑥ および    ⑦ に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
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        1.  転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        い ことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号およ
        び第  8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の
        新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株
        券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
        ます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       11.  外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       12.  オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。)
       13.  預託証書(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       14.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       15.  受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。)
       16.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       17.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               15.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、前      1. の証券または証書ならびに前                8. および前     13.  の証券または証書のうち前               1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            10.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前               8. および前     13.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      9. の証券および前        10.  の証券(投資法人債券を除きます。)
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
        5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
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        6 .外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ①  株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 %以下とします。
      ②  投資信託証券
        投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 %以
       下とします。
      ③  同一銘柄の転換社債等
        同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 %以下とします。
      ④  外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑤  先物取引等
       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
        28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                           28 条
        第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                             28 条
        第 8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
        めるものとします(以下同じ。)。
       ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑥  スワップ取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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      ⑦  金利先渡取引および為替先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品(信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                    6 .先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

      (1)  投資方針

      ①  主要投資対象
        先進国(日本を除きます。以下同じ。)の国家機関が発行する債券を主要投資対象とします。
      ②  投資態度
       イ.主として、先進国の国家機関が発行する先進国通貨建ての債券に投資し、先進国の債券市場の中
        長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ.運用の効率化を図るため、先進国の債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の
        組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ.為替変動リスクを低減するため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ 、 ⑥ および    ⑦ に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第                                        341  条ノ  3 第 1 項第  7 号およ
        び第  8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の
        新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株
        券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
        ます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       11.  外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       12.  オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。)
       13.  預託証書(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       14.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       15.  受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。)
       16.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       17.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               15.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、前      1. の証券または証書ならびに前                8. および前     13.  の証券または証書のうち前               1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            10.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前               8. および前     13.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      9. の証券および前        10.  の証券(投資法人債券を除きます。)
       を以下「投資信託証券」といいます。
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      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       と を指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
        5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 .外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ①  株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 %以下とします。
      ②  投資信託証券
        投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 %以
       下とします。
      ③  同一銘柄の転換社債等
        同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 %以下とします。
      ④  外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑤  先物取引等
       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
        28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                           28 条
        第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                             28 条
        第 8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
        めるものとします(以下同じ。)。
       ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑥  スワップ取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資 産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑦  金利先渡取引および為替先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品(信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                         7 .新興国債券マザーファンド

      (1)  投資方針

      ①  主要投資対象
        新興国の国家機関が発行する債券を主要投資対象とします。
      ②  投資態度
       イ.主として、新興国の国家機関が発行する米ドル建ての債券に投資し、新興国の債券市場の中長期
        的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
        ※  新興国の国家機関が発行する米ドル建て以外の債券、米国の国家機関および国際機関が発行す
         る債券にも投資する場合があります。米ドル建て以外の債券に投資する場合、原則として、為替
         予約取引および直物為替先渡取引等を活用し、実質的に米ドル建てとなるように為替取引を行な
         います。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ロ.運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額
        および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
        す。
       ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                     3 条に掲げるものをいいます。
        以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ 、 ⑥ 、 ⑦ および    ⑧ に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
       2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第                                        341  条ノ  3 第 1 項第  7 号およ
        び第  8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の
        新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株
        券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
        ます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       11.  外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
                                 44/301


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       12.  オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。)
       13.  預託証書(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       14.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       15.  受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。)
       16.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       17.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               15.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、前      1. の証券または証書ならびに前                8. および前     13.  の証券または証書のうち前               1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            10.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前               8. および前     13.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      9. の証券および前        10.  の証券(投資法人債券を除きます。)
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
        5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 .外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ①  株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 %以下とします。
      ②  投資信託証券
        投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 %以
       下とします。
      ③  同一銘柄の転換社債等
        同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 %以下とします。
      ④  外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑤  先物取引等
       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
        28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                           28 条
        第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                             28 条
        第 8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
        めるものとします(以下同じ。)。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑥  スワップ取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑦  金利先渡取引および為替先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品(信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
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       へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑧  直物為替先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
        との指図をすることができます。
       ロ.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
        ありません。
       ハ.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ニ.委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
        は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                        8 .国内REITマザーファンド

      (1)  投資方針

      ①  主要投資対象
        次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
       イ.国内の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券および不動産
        投資法人の投資証券(以下総称して「リート」といいます。)
       ロ.国内のリートを対象としたリート指数先物取引
       ハ.国内の債券
      ②  投資態度
       イ.主として、国内のリート、国内のリートを対象としたリート指数先物取引および国内の債券に投
        資し、国内のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ.運用の効率化を図るため、国内のリートを対象としたリート指数先物取引を利用することがあり
        ます。このため、リートの組入総額およびリート指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信
        託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
       1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                     3 条に掲げるものをいいます。
        以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ③ 、 ④ および    ⑤ に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
       2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
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      ②  委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。)
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。)
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。)
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
        新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       15.  外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       16.  オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。)
       17.  預託証書(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       18.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.  受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。)
       20.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       21.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               19.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書ならびに前                12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            14.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前              12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      13.  の証券および前        14.  の証券(投資法人債券を除きます。)
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
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       1 .預金
       2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3 .コール・ローン
       4 .手形割引市場において売買される手形
       5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
       6 .外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ①  株式
        株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②  外貨建資産
        外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ③  先物取引等
       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
        28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                           28 条
        第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                             28 条
        第 8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
        めるものとします(以下同じ。)。
       ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ④  スワップ取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
        す。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤  金利先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品(信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                        9 .先進国REITマザーファンド

      (1)  投資方針

      ①  主要投資対象
        次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
        1 .先進国(日本を除きます。以下同じ。)の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。以下同
         じ。)または店頭登録(登録予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券および
         不動産投資法人の投資証券(以下総称して「リート」といいます。)
        2 .先進国のリート指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
        3 .先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
        4 .国内の債券
      ②  投資態度
       イ.主として、先進国のリート、先進国のリート指数を対象指数としたETF、先進国のリートを対
        象としたリート指数先物取引および残存期間の短いわが国の債券に投資し、先進国のリート市場の
        中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
        ※  一部日本のリートを含む指数を対象とするETFを組入れる場合があります。
       ロ.運用の効率化を図るため、先進国のリートを対象としたリート指数先物取引を利用することがあ
        ります。このため、リートおよびETFの組入総額ならびにリート指数先物取引の買建玉の時価総
        額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .株券または新株引受権証書
        2 .国債証券
        3 .地方債証券
        4 .特別の法律により法人の発行する債券
        5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。)
        8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。)
        9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。)
       10 .コマーシャル・ペーパー
       11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
        新株予約権証券
       12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1 .から前     11 .までの証券または証書の性
        質を有するもの
       13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。)
       17 .預託証書(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 .受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。)
       20 .抵当証券(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       21 .外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                                19 .の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、前     1 .の証券または証書ならびに前                 12 .および前      17 .の証券または証書のうち前                1 .の証券ま
       たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                              2 .から前     6 .までの証券ならびに前             14 .の証
       券のうち投資法人債券ならびに前                  12 .および前      17 .の証券または証書のうち前                2 .から前     6 .までの証
       券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                            13 .の証券および前          14 .の証券(投資法人債券を
       除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
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      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
        5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 .外国の者に対する権利で前                5 .の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ①  株式
        株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②  投資信託証券
        投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                    5 %以
       下とします。
      ③  外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ④  先物取引等
       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
        28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                           28 条
        第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                             28 条
        第 8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
        めるものとします(以下同じ。)。
       ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑤  スワップ取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥  金利先渡取引および為替先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品(信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                       10 .ダイワ・マネー・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ①  主要投資対象
        本邦通貨表示の公社債を主要投資対象とします。
      ②  投資態度

       イ.わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。
       ロ.邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位(                               A-2  格相当)以上の短期格付であり、かつ
        残存期間が      1 年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
       ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
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       1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                     3 条に掲げるものをいいます。
        以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑥ 、 ⑦ および    ⑧ に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
       2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
        株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資法人債券(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。)
       10.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       11.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       12.  外国の者に対する権利で前              11.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書、前            8. の証券または証書のうち前              1. の証券または証書の性質を有する
       ものを以下「株式」といい、前                 2. から前    6. までの証券および前           8. の証券または証書のうち前              2. から前
       6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.  コール・ローン
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       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
       6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ①  株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          30 %以下とします。
      ②  投資信託証券
        投資信託証券への投資は、行ないません。
      ③  同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 %以下とします。
      ④  同一銘柄の転換社債等
        同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 %以下とします。
      ⑤  外貨建資産
        外貨建資産への投資は、行ないません。
      ⑥  先物取引等
       イ.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
        融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第                                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいい
        ます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                               28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいま
        す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                               28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいま
        す。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図を
        することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同
        じ。)。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
         象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
         有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取
         る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ
         信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                              (2)③   の 1.
         から  4. までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範
         囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 %を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
        金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの
        取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
         象とする金利商品(信託財産が                 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
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         前 (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利
         商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の                           5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプショ
         ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                             5 %を上回ら
         ない範囲内とします。
      ⑦  スワップ取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
        避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
        取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑧  金利先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
        避するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、
        ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象
        金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当
        する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                            3【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスク
      もあります。)に投資するとともに先物取引を利用しますので、基準価額は大きく変動します。した
      がっ  て、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
      づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
       基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①  株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)

        株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
       ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
       性が大きくなる傾向が考えられます。
      ②  公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)

        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
       す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
        新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがよ
       り高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
       となり、投資元本を割込むことがあります。
      ③  リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク

       イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
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        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         の ような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ④  有価証券(指数)先物取引の利用に伴うリスク

        先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買
       建てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します(売建
       てている場合は逆の結果となります。)。ファンドで行なっている先物取引について損失が発生した
       場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ⑤  外国証券への投資に伴うリスク

       イ.為替リスク
         外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
         特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に
        高い為替変動リスクがあります。
         安定資産に区分される先進国国債については、為替ヘッジを行ないますが、影響をすべて排除できるわ
        けではありません。また、為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、
        金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
       ロ.カントリー・リスク

         投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
        伴います。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
        インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
        の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
        政 府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
        により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
         新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
        チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
        の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
        が生じる可能性があります。
         実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる面があ
        る場合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基
        準価額が影響を受ける可能性があります。
      ⑥  当ファンドの戦略に関するリスク

        当ファンドは、安定資産とリスク資産の配分を調整し、基準価額の変動を抑えた運用をめざすとと
       もに、過去一定期間の当ファンドの騰落率を参照して、各資産クラスの配分比率合計を調整すること
       で、安定した収益の獲得や下落リスクの抑制をねらいますが、ファンドの基準価額の下落リスクを完
       全に回避できるものではなく、また一定の基準価額水準を保証するものではありません。
        市場の予期せぬ値動き等により、当戦略が効果的に機能しない可能性があり、その場合、下落リス
       クを低減できない場合や市場の上昇に追随できない場合があります。
      ⑦  その他

       イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

       通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ①  金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国
       における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
       ター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の
       受渡しに関する障害等)が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、
       すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
      ②  ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
       金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
       扱います。
    (3)  その他の留意点

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       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
      適用はありません。
      ※  流動性リスクに関する事項

        ・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
      ※ 流動性リスクに対する管理体制 









       ・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                          4【手数料等及び税金】
















    (1)  【申込手数料】

       販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                               2.2  %(税抜     2.0  %)となっています。
       具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
       「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
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       申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
      す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
    (2)  【換金(解約)手数料】

      ①  換金手数料
        ありません。
      ②  信託財産留保額
        ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ①  信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                         1.1  %(税抜     1.00  %)を
       乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎
       計算期間の最初の          6 か月終了日(       6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計
       算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
      ②  信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③  信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
                  委託会社              販売会社              受託会社

               年率  0.48  %(税抜)         年率  0.48  %(税抜)         年率  0.04  %(税抜)

       ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④  前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ①  信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ②  信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③  信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④  信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
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       ( ※ )「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

          示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      <マザーファンドより支弁する手数料等>

        各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
       料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
       ①  個人の投資者に対する課税
        イ.収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 %(所
         得税  15 %および地方税        5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選
         択することもできます。ただし、                  2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興
         特別所得税が課され、税率は                20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税        5 %)
         となります。
        ロ.解約金および償還金に対する課税
          一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)
         を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、                                  20 %(所得税      15 %および地方税
         5 %)の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                                 2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額
         に 2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得
         税 0.315   %および地方税        5 %)となります。
        ハ.損益通算について
          一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募
         公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
         選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
         3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
         一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
         可能となります。
         なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:

         ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
         公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年

        者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」の適用対象です。毎年、一
        定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間
        非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。
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         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
        す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
        は、販売会社にお問合わせ下さい。
       ②  法人の投資者に対する課税

         法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
        および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                     15 %(所得税      15 %)の税率で
        源泉徴収(      ※ )され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち
        所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されま
        せん。ただし、         2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
        れ、税率は      15.315    %(所得税      15 %および復興特別所得税             0.315   %)となります。なお、益金不算入
        制度の適用はありません。
        ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       <注  1 >個別元本について

        ①  投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
        ②  投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③  投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④  個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       <注  2 >収益分配金の課税について

        ①  追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
         ます。
        ②  投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
       ( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ( ※ )上記は、      2022  年 11 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
         更になることがあります。
       ( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            5【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       親投資信託受益証券                                     440,981,418              64.98
                内 日本                           440,981,418              64.98
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     237,658,193              35.02
       純資産総額
                                           678,639,611             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.主要銘柄の明細

                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
               銘柄名             地域     種類     または       簿価       時価     比率
                                      額面金額        ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                親投資信
                                               1.0166       1.0164
                                      235,833,546                    35.32
     1 ダイワ・マネー・マザーファンド                    日本     託受益証
                                             239,748,395       239,701,216
                                券
                                親投資信
                                               1.0940       1.0723
                                       98,105,526                   15.50
     2 国内債券マザーファンド                    日本     託受益証
                                             107,331,018       105,198,555
                                券
                                親投資信
                                               1.0716       1.0213
                                       52,208,550                    7.86
     3 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド                    日本     託受益証
                                             55,949,395       53,320,592
                                券
                                親投資信
                                               1.3822       1.4348
                                       5,026,135                   1.06
     4 新興国債券マザーファンド                    日本     託受益証
                                              6,947,261       7,211,498
                                券
                                親投資信
                                               1.8080       1.8405
                                       3,889,207                   1.05
     5 国内REITマザーファンド                    日本     託受益証
                                              7,032,022       7,158,085
                                券
                                親投資信
                                               1.3290       1.3424
                                       5,281,011                   1.04
     6 先進国債券マザーファンド                    日本     託受益証
                                              7,018,847       7,089,229
                                券
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                                親投資信
                                               2.2762       2.1634
                                       3,257,408                   1.04
     7 先進国REITマザーファンド                    日本     託受益証
                                              7,414,549       7,047,076
                                券
                                親投資信
                                               2.0213       2.1631
                                       2,211,709                   0.70
     8 国内株式マザーファンド                    日本     託受益証
                                              4,470,673       4,784,147
                                券
                                親投資信
                                               1.6450       1.6445
                                       2,904,412                   0.70
     9 新興国株式マザーファンド                    日本     託受益証
                                              4,777,963       4,776,305
                                券
                                親投資信
                                               3.0319       3.1496
                                       1,490,575                   0.69
     10  先進国株式マザーファンド                    日本     託受益証
                                              4,519,402       4,694,715
                                券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         64.98%
       合計                         64.98%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        1口当たりの       1口当たりの

                    (分配落)         (分配付)        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                     238,242,670         238,242,670         1.0243       1.0243
         (2016   年 5 月 9 日 )
          第 2 計算期間末
                    1,617,988,303         1,617,988,303          1.0140       1.0140
         (2017   年 5 月 8 日 )
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第 3 計算期間末
                    1,469,656,508         1,469,656,508          1.0079       1.0079
         (2018   年 5 月 8 日 )
          第 4 計算期間末
                    1,231,943,560         1,231,943,560          1.0098       1.0098
         (2019   年 5 月 8 日 )
          第 5 計算期間末
                    1,069,935,420         1,069,935,420          1.0159       1.0159
         (2020   年 5 月 8 日 )
          第 6 計算期間末
                     853,688,455         853,688,455         1.0189       1.0189
         (2021   年 5 月 10 日 )
         2021  年 11 月末日       778,195,495           -        1.0249       -
            12 月末日       765,709,017           -        1.0302       -
          2022  年 1 月末日       752,850,040           -        1.0119       -
             2 月末日       731,843,024           -        1.0039       -
             3 月末日       725,861,284           -        1.0053       -
             4 月末日       722,835,708           -        1.0005       -
          第 7 計算期間末
                     720,341,324         720,341,324         0.9969       0.9969
         (2022   年 5 月 9 日 )
             5 月末日       719,198,612           -        0.9977       -
             6 月末日       715,171,033           -        0.9929       -
             7 月末日       711,626,482           -        0.9970       -
             8 月末日       704,587,019           -        0.9935       -
             9 月末日       694,028,625           -        0.9841       -
            10 月末日       688,357,901           -        0.9858       -
            11 月末日       678,639,611           -        0.9849       -
    ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0000
       2022  年 5 月 10 日~
                             -
       2022  年 11 月 9 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (% )

        第 1 計算期間                   2.4
                                 67/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第 2 計算期間                  △ 1.0
        第 3 計算期間                  △ 0.6
        第 4 計算期間                   0.2
        第 5 計算期間                   0.6
        第 6 計算期間                   0.3
        第 7 計算期間                  △ 2.2
       2022  年 5 月 10 日~
                            △ 1.3
       2022  年 11 月 9 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

        第 1 計算期間                       222,793,961                       195,930
        第 2 計算期間                      1,479,007,211                      115,968,841
        第 3 計算期間                       79,016,747                    216,574,850
        第 4 計算期間                       39,207,463                    277,332,775
        第 5 計算期間                       28,813,280                    195,606,649
        第 6 計算期間                       16,418,147                    231,684,918
        第 7 計算期間                       12,627,836                    127,921,347
       2022  年 5 月 10 日~
                                 26,837,928                     60,257,111
        2022  年 11 月 9 日
    ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。
    (参考)マザーファンド

       国内株式マザーファンド
    (1)  投資状況     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    1,304,917,016              100.00
       純資産総額
                                          1,304,917,016              100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                    1,305,440,000              100.04
                内 日本                          1,305,440,000              100.04
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
                                 68/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

       該当事項はありません。
    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

       該当事項はありません。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 TOPIX先物        041
    株価指数先物
                                      65   1,265,325,750
                             買建                    1,293,500,000        99.13%
           日本
    取引            2月
                 ミニTPX先物        041
                                      6    11,925,910
                             買建                     11,940,000       0.92%
                 2月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       先進国株式マザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                 69/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       投資信託受益証券                                     829,748,319              67.59
                   内 アメリカ                        829,748,319              67.59
                                           275,134,403              22.41
       投資証券
                   内 アイルランド                        183,735,126              14.97
                   内 アメリカ                         91,399,277              7.45
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     122,700,764              10.00
       純資産総額
                                          1,227,583,486              100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                     124,907,990              10.18
               内 ドイツ                             53,381,608              4.35
               内 アメリカ                             71,526,382              5.83
       為替予約取引(買建)                                     50,065,572              4.08
               内 日本                             50,065,572              4.08
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                      株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
               銘柄名             地域     種類     または       簿価       時価     比率
                                      額面金額       ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                              54,675.61       55,132.77
                                投資信託
       ISHARES    CORE   S&P  500  ETF                       15,050                  67.59
     1                      アメリカ
                                受益証券
                                             822,868,191       829,748,319
                                              3,897.04       3,901.78
                           アイルラン
       ISHARES    CORE   MSCI   EUROPE                        47,090                  14.97
     2                           投資証券
                           ド
                                             183,518,319       183,735,126
                                              4,971.82       4,802.12
       ISHARES    MSCI   CANADA    ETF                       9,660                  3.78
     3                      アメリカ     投資証券
                                             48,028,592       46,388,524
                                              6,076.39       5,961.68
       ISHARES    MSCI   PACIFIC    EX  JAPA                      7,550                  3.67
     4                      アメリカ     投資証券
                                             45,877,721       45,010,753
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

                                 70/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         67.59%
       投資証券                         22.41%
       合計                         90.00%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 S&P500    EMINI   DEC  22             2    57,350,394
                             買建                     55,020,294       4.48%
           アメリカ
    取引
                 MICRO   EMINI   S&P  500
                                      6    16,307,192
                             買建                     16,506,088       1.34%
                 DEC  22
                 STOXX   EUROPE    600  DEC

                                      17     51,956,218
           ドイツ                  買建                     53,381,608       4.35%
                 22
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 12
                                    103,100       15,098,847
                             買建                     14,798,044       1.21%
    為替予約取引       日本
                 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 12
                                    254,200       37,098,818
                             買建                     35,267,528       2.87%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       新興国株式マザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

                                 71/301


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                           747,907,271              90.03
       投資証券
                     内 アメリカ                      747,907,271              90.03
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     82,869,789              9.97
       純資産総額
                                           830,777,060             100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                     73,025,484              8.79
               内 アメリカ                             73,025,484              8.79
       為替予約取引(買建)                                     19,423,502              2.34
               内 日本                             19,423,502              2.34
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                      株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
             銘柄名           地域     種類     業種     または       簿価       時価     比率
                                      額面金額       ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                              6,965.58       6,565.77
       ISHARES    CORE   MSCI   EMERGING                       113,910                  90.03
     1                 アメリカ     投資証券     -
                                             793,455,020       747,907,271
       HANERGY     THIN   FILM   POWER                               0.00       0.00
                                        172,000                   0.00
     2                 中国     株式     情報技術
       GROU                                           0       0
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         90.03%
       合計                         90.03%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
                                 72/301


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    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 MSCI   EMER   MKT  INDEX
    株価指数先物
                                      11     75,537,573
           アメリカ                  買建                     73,025,484       8.79%
    取引            (ICE)   DEC  22
                 米ドル買    / 円売   2022  年 12

                                    140,000       20,587,812
    為替予約取引       日本                  買建                     19,423,502       2.34%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       国内債券マザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          5,113,919,040               99.09
       国債証券
                      内 日本                    5,113,919,040               99.09
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     46,813,639              0.91
       純資産総額
                                          5,160,732,679              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
            銘柄名          地域     種類     または       簿価       時価     償還期限      比率
                                額面金額        ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                                 73/301

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         100.10       99.81    0.005000
       150   5年国債                       114,000,000                          2.20
     1                日本     国債証券
                                       114,121,980       113,792,520      2026/12/20
                                         100.04       98.88    0.100000
       359   10年国債                        89,000,000                          1.71
     2                日本     国債証券
                                       89,037,080       88,010,320     2030/06/20
                                          99.55       98.73    0.100000
       360   10年国債                        77,000,000                          1.47
     3                日本     国債証券
                                       76,655,900       76,028,260     2030/09/20
                                         100.42       100.29    0.100000
       144   5年国債                        75,000,000                          1.46
     4                日本     国債証券
                                       75,315,000       75,219,750     2025/06/20
                                         100.09       100.07    0.005000
       440   2年国債                        75,000,000                          1.45
     5                日本     国債証券
                                       75,068,250       75,052,500     2024/09/01
                                         100.26       100.19    0.100000
       138   5年国債                        74,000,000                          1.44
     6                日本     国債証券
                                       74,196,840       74,143,560     2023/12/20
                                         103.26       102.54    1.900000
       67  20年国債                        71,000,000                          1.41
     7                日本     国債証券
                                       73,314,600       72,808,370     2024/03/20
                                         100.43       100.30    0.100000
       145   5年国債                        72,000,000                          1.40
     8                日本     国債証券
                                       72,314,640       72,221,760     2025/09/20
                                         100.39       100.26    0.100000
       143   5年国債                        70,000,000                          1.36
     9                日本     国債証券
                                       70,276,280       70,184,800     2025/03/20
                                          99.76      100.13    0.200000
       366   10年国債                        70,000,000                          1.36
     10                日本     国債証券
                                       69,834,200       70,095,900     2032/03/20
                                          99.93       99.72    0.005000
       151   5年国債                        70,000,000                          1.35
     11                日本     国債証券
                                       69,953,300       69,804,700     2027/03/20
                                         100.45       100.32    0.100000
       146   5年国債                        67,000,000                          1.30
     12                日本     国債証券
                                       67,302,840       67,214,400     2025/12/20
                                         100.28       100.20    0.100000
       139   5年国債                        64,000,000                          1.24
     13                日本     国債証券
                                       64,184,320       64,132,480     2024/03/20
                                         101.21       100.85    0.600000
       333   10年国債                        63,000,000                          1.23
     14                日本     国債証券
                                       63,767,970       63,539,910     2024/03/20
                                         100.43       100.26    0.100000
       344   10年国債                        62,000,000                          1.20
     15                日本     国債証券
                                       62,270,320       62,164,300     2026/09/20
                                         100.16       99.87    0.100000
       349   10年国債                        62,000,000                          1.20
     16                日本     国債証券
                                       62,103,540       61,921,880     2027/12/20
                                         111.83       110.92    2.200000
       100   20年国債                        55,000,000                          1.18
     17                日本     国債証券
                                       61,506,750       61,007,100     2028/03/20
                                         100.44       100.31    0.100000
       342   10年国債                        60,000,000                          1.17
     18                日本     国債証券
                                       60,266,400       60,187,800     2026/03/20
                                         100.45       100.30    0.100000
       343   10年国債                        60,000,000                          1.17
     19                日本     国債証券
                                       60,271,200       60,180,600     2026/06/20
                                         107.32       106.12    2.000000
       84  20年国債                        54,000,000                          1.11
     20                日本     国債証券
                                       57,954,960       57,304,800     2025/12/20
                                 74/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         100.09       100.00    0.005000
       147   5年国債                        56,000,000                          1.09
     21                日本     国債証券
                                       56,054,520       56,000,000     2026/03/20
                                         100.33       100.04    0.100000
       347   10年国債                        55,000,000                          1.07
     22                日本     国債証券
                                       55,182,050       55,024,750     2027/06/20
                                          99.27       99.20    0.100000
       357   10年国債                        52,000,000                          1.00
     23                日本     国債証券
                                       51,623,080       51,584,520     2029/12/20
                                          98.67       98.32    0.100000
       364   10年国債                        51,000,000                          0.97
     24                日本     国債証券
                                       50,322,720       50,146,260     2031/09/20
                                         100.43       100.20    0.100000
       345   10年国債                        50,000,000                          0.97
     25                日本     国債証券
                                       50,219,000       50,101,000     2026/12/20
                                         100.41       100.12    0.100000
       346   10年国債                        50,000,000                          0.97
     26                日本     国債証券
                                       50,206,000       50,064,000     2027/03/20
                                         100.07       99.84    0.100000
       350   10年国債                        50,000,000                          0.97
     27                日本     国債証券
                                       50,035,200       49,921,000     2028/03/20
                                         101.36       101.00    0.600000
       334   10年国債                        48,000,000                          0.94
     28                日本     国債証券
                                       48,654,240       48,480,000     2024/06/20
                                          98.70       98.41    0.100000
       363   10年国債                        48,000,000                          0.92
     29                日本     国債証券
                                       47,379,360       47,238,720     2031/06/20
                                         114.87       113.22    1.700000
       146   20年国債                        41,000,000                          0.90
     30                日本     国債証券
                                       47,098,510       46,423,070     2033/09/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         99.09%
       合計                         99.09%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

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       先進国債券マザーファンド

    (1)  投資状況     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                           230,904,219              93.78
       国債証券
                 内 ユーロ                          79,124,740             32.14
                 内 中国                           4,668,362             1.90
                 内 シンガポール                            998,982            0.41
                 内 マレーシア                           1,278,374             0.52
                 内 イスラエル                            893,668            0.36
                 内 ノルウェー                            183,831            0.07
                 内 スウェーデン                            574,208            0.23
                 内 デンマーク                            801,287            0.33
                 内 イギリス                           9,893,737             4.02
                 内 ポーランド                           1,088,353             0.44
                 内 カナダ                           4,491,146             1.82
                 内 アメリカ                          120,750,630              49.04
                 内 メキシコ                           2,138,378             0.87
                 内 オーストラリア                           3,297,727             1.34
                 内 ニュージーランド                            720,796            0.29
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     15,305,174              6.22
       純資産総額
                                           246,209,393             100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       為替予約取引(買建)                                      2,496,605             1.01
                内 日本                            2,496,605             1.01
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                 76/301



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 株数、口数       簿価単価      評価単価      利率  (%)    投資
             銘柄名           地域     種類     または       簿価      時価     償還期限      比率
                                 額面金額       ( 円 )    ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                                         110.63      105.29    6.000000
       United   States   Treasury    Note/Bond                  551,000                       32.72
     1                 アメリカ     国債証券
                                        84,654,615      80,566,669     2026/02/15
                                          95.23      85.94    3.125000
       United   States   Treasury    Note/Bond                  144,000                        6.98
     2                 アメリカ     国債証券
                                        19,043,662      17,187,462     2048/05/15
                                          89.04      85.71    1.500000
       United   States   Treasury    Note/Bond                   93,000                       4.50
     3                 アメリカ     国債証券
                                        11,500,210      11,069,369     2030/02/15
                                         119.00      110.60    4.750000
       United   States   Treasury    Note/Bond                   61,000                       3.81
     4                 アメリカ     国債証券
                                        10,081,166      9,369,426     2041/02/15
                                         108.36      102.23    2.500000
       FRENCH    GOVERNMENT       BOND                 53,000                       3.16
     5                 ユーロ     国債証券
                                        8,246,218      7,780,045     2030/05/25
                                         127.41      119.83    6.000000
       SPANISH    GOVERNMENT       BOND                 44,000                       3.07
     6                 ユーロ     国債証券
                                        8,049,657      7,570,536     2029/01/31
                                         102.79      99.13    1.750000
       FRENCH    GOVERNMENT       BOND                 49,000                       2.83
     7                 ユーロ     国債証券
                                        7,232,341      6,974,563     2024/11/25
                                          94.02      91.58    0.850000
       ITALIAN    GOVERNMENT       BOND                  52,000                       2.78
     8                 ユーロ     国債証券
                                        7,019,683      6,837,882     2027/01/15
                                         128.31      119.71    6.500000
       GERMAN    GOVERNMENT       BOND                 35,000                       2.44
     9                 ユーロ     国債証券
                                        6,447,962      6,016,188     2027/07/04
                                         123.30      110.23    3.250000
       FRENCH    GOVERNMENT       BOND                 37,000                       2.38
     10                  ユーロ     国債証券
                                        6,550,316      5,856,137     2045/05/25
                                          88.39      84.53    1.650000
       ITALIAN    GOVERNMENT       BOND                  41,000                       2.02
     11                  ユーロ     国債証券
                                        5,203,619      4,976,095     2032/03/01
                                         100.85      100.18    2.890000
       CHINA   GOVERNMENT       BOND                  240,000                        1.90
     12                  中国     国債証券
                                        4,699,299      4,668,361     2031/11/18
                                         100.10      97.36    1.850000
       ITALIAN    GOVERNMENT       BOND                  32,000                       1.82
     13                  ユーロ     国債証券
                                        4,599,384      4,473,355     2025/07/01
                                         140.78      129.20    4.750000
       GERMAN    GOVERNMENT       BOND                 23,000                       1.73
     14                  ユーロ     国債証券
                                        4,649,298      4,266,887     2034/07/04
                                         150.70      119.17    4.250000
       United   Kingdom    Gilt                      21,000                       1.69
     15                  イギリス     国債証券
                                        5,260,680      4,160,022     2055/12/07
                                         133.66      121.32    4.250000
       Belgium    Government     Bond                    20,000                       1.42
     16                  ユーロ     国債証券
                                        3,838,324      3,483,997     2041/03/28
       AUSTRALIAN      GOVERNMENT                            109.18      107.69    4.500000
                      オーストラ
                                   33,000                       1.34
     17                       国債証券
                      リア
       BOND                                 3,343,168      3,297,726     2033/04/21
                                         120.35      109.56    4.250000
       United   Kingdom    Gilt                      17,000                       1.26
     18                  イギリス     国債証券
                                        3,401,152      3,096,321     2032/06/07
                                 77/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         121.62      122.03    5.000000
       CANADIAN     GOVERNMENT       BOND                24,000                       1.22
     19                  カナダ     国債証券
                                        2,982,123      2,992,151     2037/06/01
                                         122.89      111.83    4.750000
       Italy  Buoni   Poliennali    Del  Tesoro                  18,000                       1.17
     20                  ユーロ     国債証券
                                        3,176,173      2,890,334     2044/09/01
                                         132.66      118.22    4.150000
       Austria   Government     Bond                    16,000                       1.10
     21                  ユーロ     国債証券
                                        3,047,571      2,715,982     2037/03/15
                                         112.67      108.34    4.500000
       United   States   Treasury    Note/Bond                   17,000                       1.04
     22                  アメリカ     国債証券
                                        2,660,018      2,557,703     2036/02/15
                                         102.15      97.51    1.000000
       GERMAN    GOVERNMENT       BOND                 18,000                       1.02
     23                  ユーロ     国債証券
                                        2,640,137      2,520,113     2025/08/15
                                         105.23      95.93    2.900000
       SPANISH    GOVERNMENT       BOND                 16,000                       0.90
     24                  ユーロ     国債証券
                                        2,417,634      2,203,849     2046/10/31
                                          97.99      89.33    1.250000
       GERMAN    GOVERNMENT       BOND                 17,000                       0.89
     25                  ユーロ     国債証券
                                        2,392,024      2,180,444     2048/08/15
                                         103.27      99.80    2.150000
       SPANISH    GOVERNMENT       BOND                 12,000                       0.70
     26                  ユーロ     国債証券
                                        1,779,300      1,719,565     2025/10/31
                                          97.91      91.63    1.250000
       United   Kingdom    Gilt                      11,000                       0.68
     27                  イギリス     国債証券
                                        1,790,423      1,675,610     2027/07/22
                                          99.60      97.82    2.500000
       CANADIAN     GOVERNMENT       BOND                15,000                       0.61
     28                  カナダ     国債証券
                                        1,526,331      1,498,993     2024/06/01
       NETHERLANDS       GOVERNMENT                            98.66      94.48    0.750000
                                   11,000                       0.61
     29                  ユーロ     国債証券
       BOND                                 1,558,295      1,492,292     2027/07/15
       NETHERLANDS       GOVERNMENT                           137.99      124.84    3.750000
                                    8,000                       0.58
     30                  ユーロ     国債証券
       BOND                                 1,585,019      1,434,065     2042/01/15
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         93.78%
       合計                         93.78%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

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                                                      ( 単位:円     )
                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                            比率
                 英ポンド買     / 円売   2022  年
                                     2,000       341,284
                              買建                       332,260      0.13%
    為替予約取引       日本
                 12 月
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 12
                                     7,000      1,026,864
                              買建                      1,004,766       0.41%
                 月
                 オフショア人民元買         / 円
                                    24,000        485,716
                              買建                       465,789      0.19%
                 売  2022  年 12 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 12

                                     5,000       740,358
                              買建                       693,790      0.28%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          7,378,957,524               92.34
       国債証券
                 内 ユーロ                         2,532,925,099               31.70
                 内 中国                          244,502,708              3.06
                 内 シンガポール                          44,300,574              0.55
                 内 イスラエル                          26,463,674              0.33
                 内 ノルウェー                          16,915,149              0.21
                 内 スウェーデン                          22,558,037              0.28
                 内 デンマーク                          42,244,794              0.53
                 内 イギリス                          294,694,389              3.69
                 内 ポーランド                          34,454,866              0.43
                 内 カナダ                          139,970,377              1.75
                 内 アメリカ                         3,777,017,175               47.27
                 内 メキシコ                          74,233,300              0.93
                 内 オーストラリア                          116,535,628              1.46
                 内 ニュージーランド                          12,141,754              0.15
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     612,022,188              7.66
       純資産総額
                                          7,990,979,712              100.00
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    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       為替予約取引(売建)                                    7,437,920,022             △ 93.08
                内 日本                          7,437,920,022             △ 93.08
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
            銘柄名           地域     種類     または       簿価       時価     償還期限      比率
                                 額面金額       ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                                          91.82       89.44    0.750000
       United   States   Treasury    Note/Bond                 3,250,000                         5.05
     1                 アメリカ     国債証券
                                       414,437,292       403,680,855      2026/03/31
                                          98.53       95.78    2.250000
       United   States   Treasury    Note/Bond                 2,500,000                         4.16
     2                 アメリカ     国債証券
                                       342,074,999       332,555,460      2024/11/15
                                          97.35       92.84    2.625000
       United   States   Treasury    Note/Bond                 1,430,000                         2.31
     3                 アメリカ     国債証券
                                       193,337,487       184,371,435      2029/02/15
                                          97.68       94.82    2.125000
       United   States   Treasury    Note/Bond                 1,400,000                         2.31
     4                 アメリカ     国債証券
                                       189,921,111       184,354,924      2025/05/15
                                          98.76       96.25    2.000000
       United   States   Treasury    Note/Bond                 1,250,000                         2.09
     5                 アメリカ     国債証券
                                       171,449,292       167,083,176      2024/04/30
                                          99.34       97.48    2.125000
       United   States   Treasury    Note/Bond                 1,100,000                         1.86
     6                 アメリカ     国債証券
                                       151,753,386       148,909,051      2023/11/30
                                          94.78       86.76    3.125000
       United   States   Treasury    Note/Bond                 1,100,000                         1.66
     7                 アメリカ     国債証券
                                       144,784,612       132,539,611      2043/02/15
                                         115.25       109.32    6.125000
       United   States   Treasury    Note/Bond                  870,000                        1.65
     8                 アメリカ     国債証券
                                       139,241,477       132,081,867      2027/11/15
                                          95.65       94.42    0.250000
       United   States   Treasury    Note/Bond                 1,000,000                         1.64
     9                 アメリカ     国債証券
                                       132,831,932       131,122,442      2024/03/15
                                         112.50       106.51    5.250000
       United   States   Treasury    Note/Bond                  820,000                        1.52
     10                 アメリカ     国債証券
                                       128,107,575       121,287,697      2028/11/15
                                          96.40       93.01    2.250000
       United   States   Treasury    Note/Bond                  900,000                        1.45
     11                 アメリカ     国債証券
                                       120,486,111       116,257,936      2027/02/15
                                         117.33       110.84    5.375000
       United   States   Treasury    Note/Bond                  740,000                        1.43
     12                 アメリカ     国債証券
                                       120,582,015       113,904,423      2031/02/15
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                                          94.26       84.44    3.000000
       United   States   Treasury    Note/Bond                  900,000                        1.32
     13                 アメリカ     国債証券
                                       117,815,224       105,546,893      2049/02/15
                                          97.91       95.60    1.750000
       United   States   Treasury    Note/Bond                  650,000                        1.08
     14                 アメリカ     国債証券
                                       88,382,561       86,294,720     2024/06/30
                                          98.71       95.61    0.500000
       GERMAN    GOVERNMENT       BOND                610,000                        1.05
     15                 ユーロ     国債証券
                                       86,457,213       83,744,126     2026/02/15
                                          73.28       65.84    1.375000
       United   States   Treasury    Note/Bond                  890,000                        1.02
     16                 アメリカ     国債証券
                                       90,574,484       81,380,666     2040/11/15
                                          87.61       85.09    0.750000
       United   States   Treasury    Note/Bond                  680,000                        1.01
     17                 アメリカ     国債証券
                                       82,738,134       80,356,570     2028/01/31
                                         110.85       104.71    4.500000
       Italy  Buoni   Poliennali    Del  Tesoro                 512,000                        0.96
     18                 ユーロ     国債証券
                                       81,494,652       76,978,360     2026/03/01
                                          89.07       86.53    0.625000
       United   States   Treasury    Note/Bond                  600,000                        0.90
     19                 アメリカ     国債証券
                                       74,214,905       72,106,025     2027/03/31
                                          99.07       96.82    2.125000
       United   States   Treasury    Note/Bond                  500,000                        0.84
     20                 アメリカ     国債証券
                                       68,794,809       67,226,967     2024/02/29
                                          90.07       87.09    1.250000
       United   States   Treasury    Note/Bond                  550,000                        0.83
     21                 アメリカ     国債証券
                                       68,800,225       66,521,854     2028/03/31
                                          90.25       87.06    1.625000
       United   States   Treasury    Note/Bond                  540,000                        0.82
     22                 アメリカ     国債証券
                                       67,678,808       65,290,619     2029/08/15
                                         129.23       119.40    5.500000
       FRENCH    GOVERNMENT       BOND                380,000                        0.82
     23                 ユーロ     国債証券
                                       70,512,798       65,149,482     2029/04/25
                                          93.83       91.01    1.500000
       United   States   Treasury    Note/Bond                  510,000                        0.81
     24                 アメリカ     国債証券
                                       66,455,294       64,460,190     2026/08/15
                                         100.72       98.66    1.750000
       ITALIAN    GOVERNMENT       BOND                450,000                        0.80
     25                 ユーロ     国債証券
                                       65,078,783       63,750,381     2024/07/01
                                          98.18       94.48    0.500000
       FRENCH    GOVERNMENT       BOND                460,000                        0.78
     26                 ユーロ     国債証券
                                       64,844,748       62,405,639     2026/05/25
                                          83.50       74.39    2.375000
       United   States   Treasury    Note/Bond                  600,000                        0.78
     27                 アメリカ     国債証券
                                       69,579,702       61,986,568     2049/11/15
                                         103.63       100.09    2.250000
       FRENCH    GOVERNMENT       BOND                430,000                        0.77
     28                 ユーロ     国債証券
                                       63,981,157       61,799,904     2024/05/25
                                          82.49       79.72    0.625000
       United   States   Treasury    Note/Bond                  540,000                        0.75
     29                 アメリカ     国債証券
                                       61,860,585       59,783,368     2030/05/15
                                         108.36       102.23    2.500000
       FRENCH    GOVERNMENT       BOND                385,000                        0.71
     30                 ユーロ     国債証券
                                       59,901,777       56,515,428     2030/05/25
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
                                 81/301


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       国債証券                         92.34%
       合計                         92.34%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 ニュージーランド・ドル
                                   173,000       14,888,466
                             売建                     14,889,418      △ 0.19%
    為替予約取引       日本
                 売 / 円買   2022  年 12 月
                 豪ドル売    / 円買   2022  年 12

                                   1,274,000       120,741,057
                             売建                     118,148,212       △ 1.48%
                 月
                 英ポンド売     / 円買   2022  年
                                   1,841,000       314,152,658
                             売建                     305,845,330       △ 3.83%
                 12 月
                 メキシコ・ペソ売        / 円買
                                  11,647,000        86,341,540
                             売建                     83,932,940      △ 1.05%
                 2022  年 12 月
                 スウェーデン・クローネ
                                   1,817,000        24,397,949
                             売建                     23,868,112      △ 0.30%
                 売 / 円買   2022  年 12 月
                 シンガポール・ドル売          /

                                   465,000       48,664,947
                             売建                     46,945,470      △ 0.59%
                 円買   2022  年 12 月
                 ポーランド・ズロチ売          /

                                   1,360,000        42,017,064
                             売建                     41,663,328      △ 0.52%
                 円買   2022  年 12 月
                 カナダ・ドル売       / 円買

                                   1,376,000       149,397,549
                             売建                     140,475,840       △ 1.76%
                 2022  年 12 月
                 オフショア人民元売         / 円
                                  13,063,000        264,371,606
                             売建                     253,525,397       △ 3.17%
                 買  2022  年 12 月
                 デンマーク・クローネ

                                   2,220,000        43,751,538
                             売建                     42,854,880      △ 0.54%
                 売 / 円買   2022  年 12 月
                 ユーロ売    / 円買   2022  年 12

                                  17,815,000       2,613,369,643
                             売建                    2,557,129,470       △ 32.00%
                 月
                 イスラエル・シュケル
                                   904,000       38,109,837
                             売建                     36,437,799      △ 0.46%
                 売 / 円買   2022  年 12 月
                                 82/301


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                 ノルウェー・クローネ
                                   1,603,000        22,853,490
                             売建                     22,268,876      △ 0.28%
                 売 / 円買   2022  年 12 月
                 米ドル売    / 円買   2022  年 12

                                  27,025,000       4,001,637,693
                             売建                    3,749,934,950       △ 46.93%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       新興国債券マザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          3,638,917,586               93.80
       国債証券
                     内 アメリカ                      3,638,917,586               93.80
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     240,366,496              6.20
       純資産総額
                                          3,879,284,082              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
             銘柄名           地域     種類     または       簿価       時価     償還期限      比率
                                 額面金額       ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                                         100.66       98.46    4.000000
       SAUDI   ARABIA    (KINGDOM     OF)              1,000,000                         3.52
     1                 アメリカ     国債証券
                                       139,796,540       136,742,511      2025/04/17
                                         102.26       101.23    5.103000
       QATAR    (STATE    OF)                    800,000                        2.90
     2                 アメリカ     国債証券
                                       113,607,880       112,468,035      2048/04/23
       OMAN   SULTANATE      OF                          95.23       98.42    5.625000
                                  800,000                        2.82
     3                 アメリカ     国債証券
       (GOVERNMENT)                                105,801,720       109,346,238      2028/01/17
       DOMINICAN      REPUBLIC
                                          76.63       80.19    6.400000
                                  750,000                        2.15
     4                 アメリカ     国債証券
       INTERNATIONAL        BOND
                                       79,820,392       83,526,138     2049/06/05
       Turkey   Government     International                          96.74       99.94    6.350000

                                  600,000                        2.15
     5                 アメリカ     国債証券
       Bond                                 80,605,702       83,274,506     2024/08/10
                                 83/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       Mexico   Government     International                          94.72       97.23    4.500000
                                  600,000                        2.09
     6                 アメリカ     国債証券
       Bond                                 78,930,097       81,017,313     2029/04/22
                                          99.72       96.52    3.750000
       QATAR    (STATE    OF)                    600,000                        2.07
     7                 アメリカ     国債証券
                                       83,088,698       80,424,060     2030/04/16
       Philippine    Government
                                          93.75       95.75    3.750000
                                  600,000                        2.06
     8                 アメリカ     国債証券
       International      Bond
                                       78,114,375       79,783,314     2029/01/14
                                          85.95       94.19    5.000000

       SAUDI   ARABIA    (KINGDOM     OF)               600,000                        2.02
     9                 アメリカ     国債証券
                                       71,615,259       78,483,491     2049/04/17
       Indonesia    Government     International                         90.83       93.97    3.850000
                                  600,000                        2.02
     10                 アメリカ     国債証券
       Bond                                 75,684,150       78,304,349     2030/10/15
       Turkey   Government     International                          89.74       93.61    4.250000
                                  600,000                        2.01
     11                 アメリカ     国債証券
       Bond                                 74,773,162       78,004,389     2025/03/13
                                          93.52       93.20    3.125000
       ABU  DHABI   (EMIRATE     OF)                 600,000                        2.00
     12                 アメリカ     国債証券
                                       77,927,733       77,656,937     2030/04/16
                                          94.68       89.18    4.500000
       SAUDI   ARABIA    (KINGDOM     OF)               600,000                        1.92
     13                 アメリカ     国債証券
                                       78,896,768       74,309,892     2060/04/22
       BRAZILIAN     GOVERNMENT
                                          81.93       84.78    3.750000
                                  600,000                        1.82
     14                 アメリカ     国債証券
       INTERNATIONAL        BOND
                                       68,268,492       70,645,390     2031/09/12
       Peruvian    Government     International                          85.99       84.22    2.783000
                                  600,000                        1.81
     15                 アメリカ     国債証券
       Bond                                 71,648,587       70,175,454     2031/01/23
       Argentine    Republic    International                           28.26       23.14    1.500000
                                 2,147,859                         1.78
     16                 アメリカ     国債証券
       Bond                                 84,306,909       69,047,252     2035/07/09
                                          82.61       82.01    1.200000
       CHINA   GOVERNMENT       BOND                 600,000                        1.76
     17                 アメリカ     国債証券
                                       68,835,359       68,334,038     2030/10/21
       Panama    Government     International                          73.27       76.81    4.500000
                                  600,000                        1.65
     18                 アメリカ     国債証券
       Bond                                 61,054,473       64,000,461     2050/04/16
       Panama    Government     International                          83.34       74.55    4.500000
                                  600,000                        1.60
     19                 アメリカ     国債証券
       Bond                                 69,447,220       62,116,551     2056/04/01
       URUGUAY     GOVERNMENT
                                          95.00      100.15    4.375000
                                  400,000                        1.43
     20                 アメリカ     国債証券
       INTERNATIONAL        BOND
                                       52,770,600       55,635,765     2031/01/23
       OMAN   SULTANATE      OF                          95.31      100.06    6.250000

                                  400,000                        1.43
     21                 アメリカ     国債証券
       (GOVERNMENT)                                 52,944,187       55,581,328     2031/01/25
       HUNGARY     GOVERNMENT
                                          90.88       96.50    5.250000
                                  400,000                        1.38
     22                 アメリカ     国債証券
       INTERNATIONAL        BOND
                                       50,486,466       53,605,486     2029/06/16
       Mexico   Government     International                          91.65       96.23    4.750000

                                  400,000                        1.38
     23                 アメリカ     国債証券
       Bond                                 50,909,742       53,458,284     2032/04/27
       Turkey   Government     International                          94.63       96.16    6.375000
                                  400,000                        1.38
     24                 アメリカ     国債証券
       Bond                                 52,567,294       53,417,178     2025/10/14
                                          95.62       95.99    2.125000
       ABU  DHABI   (EMIRATE     OF)                 400,000                        1.37
     25                 アメリカ     国債証券
                                       53,117,775       53,324,413     2024/09/30
                                 84/301


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                                          96.01       95.99    2.500000
       ABU  DHABI   (EMIRATE     OF)                 400,000                        1.37
     26                 アメリカ     国債証券
                                       53,332,745       53,323,858     2025/04/16
                                          96.63       92.02    4.400000
       QATAR    (STATE    OF)                    400,000                        1.32
     27                 アメリカ     国債証券
                                       53,679,920       51,117,491     2050/04/16
       South   Africa   Government                              90.84       90.87    4.850000
                                  400,000                        1.30
     28                 アメリカ     国債証券
       International                                 50,462,580       50,478,689     2029/09/30
                                          89.49       90.27    2.500000
       ABU  DHABI   (EMIRATE     OF)                 400,000                        1.29
     29                 アメリカ     国債証券
                                       49,715,182       50,143,735     2029/09/30
       Colombia    Government     International                          56.23       58.62    4.125000
                                  600,000                        1.26
     30                 アメリカ     国債証券
       Bond                                 46,858,348       48,846,689     2051/05/15
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         93.80%
       合計                         93.80%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       国内REITマザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          1,224,152,200               92.34
       投資証券
                      内 日本                    1,224,152,200               92.34
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     101,490,111              7.66
       純資産総額
                                          1,325,642,311              100.00
                                 85/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       不動産投信指数先物取引(買建)                                     98,500,000              7.43
                内 日本                           98,500,000              7.43
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                       株数、口数       簿価単価      評価単価      投資
                銘柄名              地域     種類     または       簿価      時価     比率
                                        額面金額       ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                              661,577.68      640,000.00
                                           130               6.28
     1 日本ビルファンド                      日本     投資証券
                                              86,005,099      83,200,000
                                              620,578.93      609,000.00
                                           111               5.10
     2 ジャパンリアルエステイト                      日本     投資証券
                                              68,884,263      67,599,000
                                              167,010.70      172,500.00
                                           360               4.68
     3 野村不動産マスターF                      日本     投資証券
                                              60,123,854      62,100,000
                                              105,695.71      110,100.00
                                           562               4.67
     4 日本都市ファンド投資法人                      日本     投資証券
                                              59,400,993      61,876,200
                                              344,152.36      337,500.00
                                           183               4.66
     5 日本プロロジスリート                      日本     投資証券
                                              62,979,882      61,762,500
                                              164,720.07      154,000.00
                                           360               4.18
     6 GLP投資法人                      日本     投資証券
                                              59,299,227      55,440,000
                                              313,419.65      307,500.00
                                           168               3.90
     7 大和ハウスリート投資法人                      日本     投資証券
                                              52,654,502      51,660,000
                                              185,914.49      193,500.00
                                           222               3.24
     8 オリックス不動産投資                      日本     投資証券
                                              41,273,018      42,957,000
                                              147,813.61      154,200.00
                                           249               2.90
     9 ユナイテッド・アーバン投資法人                      日本     投資証券
                                              36,805,590      38,395,800
                                              354,043.49      344,000.00
                                           111               2.88
     10  アドバンス・レジデンス                      日本     投資証券
                                              39,298,828      38,184,000
                                              394,218.93      393,000.00
                                            76               2.25
     11  日本プライムリアルティ                      日本     投資証券
                                              29,960,639      29,868,000
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                                               79,187.02      80,500.00
                                           335               2.03
     12  積水ハウス・リート投資                      日本     投資証券
                                              26,527,652      26,967,500
                                               70,454.35      74,700.00
                                           359               2.02
     13  ジャパン・ホテル・リート投資法人                      日本     投資証券
                                              25,293,113      26,817,300
                                              175,723.50      159,100.00
                                           167               2.00
     14  産業ファンド                      日本     投資証券
                                              29,345,826      26,569,700
                                              422,096.11      427,000.00
                                            59               1.90
     15  API投資法人                      日本     投資証券
                                              24,903,671      25,193,000
                                              320,658.88      320,500.00
                                            75               1.81
     16  日本ロジスティクスファンド投資法人                      日本     投資証券
                                              24,049,416      24,037,500
                                              646,755.38      627,000.00
                                            38               1.80
     17  日本アコモデーションファンド投資法人                      日本     投資証券
                                              24,576,705      23,826,000
                                               44,721.43      47,650.00
                                           490               1.76
     18  インヴィンシブル投資法人                      日本     投資証券
                                              21,913,505      23,348,500
                                              522,769.70      499,500.00
                                            44               1.66
     19  三井不ロジパーク                      日本     投資証券
                                              23,001,867      21,978,000
                                              342,612.93      337,500.00
                                            65               1.65
     20  ケネディクス・オフィス投資法人                      日本     投資証券
                                              22,269,841      21,937,500
                                              171,122.96      161,300.00
                                           136               1.65
     21  ラサールロジポート投資                      日本     投資証券
                                              23,272,723      21,936,800
                                              518,015.29      529,000.00
                                            41               1.64
     22  フロンティア不動産投資                      日本     投資証券
                                              21,238,627      21,689,000
                                              155,422.35      161,500.00
                                           131               1.60
     23  森ヒルズリート                      日本     投資証券
                                              20,360,329      21,156,500
                                              153,644.94      159,600.00
                                           123               1.48
     24  イオンリート投資                      日本     投資証券
                                              18,898,328      19,630,800
                                              117,352.54      118,000.00
                                           154               1.37
     25  大和証券リビング投資法人                      日本     投資証券
                                              18,072,293      18,172,000
                                              164,160.62      172,400.00
                                           104               1.35
     26  ヒューリックリート投資法                      日本     投資証券
                                              17,072,705      17,929,600
                                              455,860.94      440,500.00
                                            38               1.26
     27  三菱地所物流      REIT                日本     投資証券
                                              17,322,716      16,739,000
                                              213,388.66      208,900.00
                                            80               1.26
     28  ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人                      日本     投資証券
                                              17,071,093      16,712,000
                                              326,510.32      315,500.00
                                            52               1.24
     29  コンフォリア・レジデンシャル                      日本     投資証券
                                              16,978,537      16,406,000
                                              196,778.84      215,600.00
                                            75               1.22
     30  東急リアル・エステート                      日本     投資証券
                                              14,758,413      16,170,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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    ロ.投資有価証券の種類別投資比率
         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         92.34%
       合計                         92.34%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                            比率
                 TREIT先物        041
    不動産投信指
                                      50    100,595,500
           日本                  買建                     98,500,000       7.43%
    数先物取引
                 2月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       先進国REITマザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       投資信託受益証券                                     66,582,677              4.61
                  内 アメリカ                         66,582,677              4.61
                                          1,329,568,843               92.15
       投資証券
                  内 香港                         13,560,806              0.94
                  内 シンガポール                         50,688,442              3.51
                  内 イギリス                         58,444,234              4.05
                  内 ベルギー                          8,940,870             0.62
                  内 フランス                         28,432,788              1.97
                                 88/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  内 カナダ                         51,124,644              3.54
                  内 アメリカ                        1,025,513,690               71.07
                  内 オーストラリア                         92,863,369              6.44
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     46,741,572              3.24
       純資産総額
                                          1,442,893,092              100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       不動産投信指数先物取引(買建)                                     40,732,840              2.82
               内 ドイツ                             7,837,314             0.54
               内 アメリカ                             32,895,526              2.28
       為替予約取引(買建)                                     10,314,123              0.71
               内 日本                             10,314,123              0.71
       為替予約取引(売建)                                      3,610,133            △ 0.25
               内 日本                             3,610,133            △ 0.25
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                      株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
               銘柄名              地域     種類     または       簿価       時価     比率
                                       額面金額       ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                              17,568.99       15,804.79
       PROLOGIS     INC                              7,351                 8.05
     1                       アメリカ     投資証券
                                             129,150,540       116,181,046
                                              96,057.90       93,176.21
       EQUINIX    INC                               718                4.64
     2                       アメリカ     投資証券
                                              68,969,592       66,900,523
                                              11,620.78       11,958.09
                                 投資信託
       VANGUARD      REAL   ESTATE    ETF                      5,568                 4.61
     3                       アメリカ
                                 受益証券
                                              64,705,088       66,582,677
                                               9,240.54       8,651.60
       REALTY    INCOME    CORP                           6,568                 3.94
     4                       アメリカ     投資証券
                                              60,692,143       56,823,715
                                               1,490.41       1,490.51
       CHOICE    PROPERTIES      REIT                        34,300                  3.54
     5                       カナダ     投資証券
                                              51,122,723       51,124,644
                                              16,364.44       16,311.67
       SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                      3,060                 3.46
     6                       アメリカ     投資証券
                                              50,075,579       49,913,711
                                              44,798.21       40,355.62
       PUBLIC    STORAGE                               1,151                 3.22
     7                       アメリカ     投資証券
                                              51,562,795       46,449,321
                                 89/301


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                                              11,377.20       9,609.80
       WELLTOWER       INC                            3,886                 2.59
     8                       アメリカ     投資証券
                                              44,212,206       37,343,698
                                               4,268.58       4,675.75
       VICI  PROPERTIES      INC                          7,940                 2.57
     9                       アメリカ     投資証券
                                              33,893,427       37,125,478
                                               1,820.35       1,734.24
                            オーストラリ
       GOODMAN     GROUP                             19,830                  2.38
     10                            投資証券
                            ア
                                              36,097,695       34,390,080
                                              18,085.59       15,102.11
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                       2,214                 2.32
     11                       アメリカ     投資証券
                                              40,041,572       33,436,077
                                              27,357.11       23,717.60
       AVALONBAY      COMMUNITIES       INC                     1,246                 2.05
     12                       アメリカ     投資証券
                                              34,087,109       29,552,139
                                                217.33       210.16
                            シンガポー
       CAPITALAND       INTEGRATED       COMMER                     136,188                  1.98
     13                            投資証券
                            ル
                                              29,611,438       28,621,706
                                              14,493.25       13,604.20
       GECINA    SA                               2,090                 1.97
     14                       フランス     投資証券
                                              30,291,166       28,432,788
                                              24,379.46       22,485.83
       MID-AMERICA       APARTMENT      COMM                      1,218                 1.90
     15                       アメリカ     投資証券
                                              29,694,265       27,387,741
                                              23,987.98       21,319.32
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                       1,279                 1.89
     16                       アメリカ     投資証券
                                              30,680,666       27,267,413
                                               9,999.19       8,829.35
       EQUITY    RESIDENTIAL                               3,080                 1.88
     17                       アメリカ     投資証券
                                              30,797,635       27,194,412
                                               4,968.49       4,432.73
       INVITATION      HOMES    INC                         5,943                 1.83
     18                       アメリカ     投資証券
                                              29,528,549       26,343,717
                                               7,308.58       6,304.69
       VENTAS    INC                               4,156                 1.82
     19                       アメリカ     投資証券
                                              30,374,996       26,202,325
                                               2,650.47       2,591.31
       HOST   HOTELS    & RESORTS     INC                      9,633                 1.73
     20                       アメリカ     投資証券
                                              25,532,190       24,962,130
                                               6,571.88       7,161.52
       GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                        3,452                 1.71
     21                       アメリカ     投資証券
                                              22,686,173       24,721,587
                                               3,203.17       3,155.12
       KIMCO    REALTY    CORP                           7,825                 1.71
     22                       アメリカ     投資証券
                                              25,065,556       24,688,864
                                              11,061.41       10,862.41
       WP  CAREY    INC                              2,227                 1.68
     23                       アメリカ     投資証券
                                              24,634,002       24,190,590
                                               7,344.13       7,479.53
       IRON   MOUNTAIN      INC                           3,229                 1.67
     24                       アメリカ     投資証券
                                              23,714,394       24,151,429
                                               1,688.39       1,343.80
       SEGRO    PLC                               17,950                  1.67
     25                       イギリス     投資証券
                                              30,307,931       24,121,270
                                              22,018.67       20,109.76
       SUN  COMMUNITIES       INC                         1,164                 1.62
     26                       アメリカ     投資証券
                                              25,629,846       23,407,766
                                              22,994.09       21,180.45
       ALEXANDRIA       REAL   ESTATE    EQUIT                      1,083                 1.59
     27                       アメリカ     投資証券
                                              24,902,654       22,938,430
                                 90/301


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                              13,845.47       9,816.72
       BOSTON    PROPERTIES      INC                        2,281                 1.55
     28                       アメリカ     投資証券
                                              31,581,579       22,391,939
                                                263.80       272.80
                            オーストラリ
       SCENTRE     GROUP                              81,350                  1.54
     29                            投資証券
                            ア
                                              21,463,656       22,192,492
                                                279.88       278.87
                            シンガポー
       CAPITALAND       ASCENDAS     REIT                      79,129                  1.53
     30                            投資証券
                            ル
                                              22,149,845       22,066,736
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         4.61%
       投資証券                         92.15%
       合計                         96.76%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 DOW  JONES   US  REAL
    不動産投信指
                                      7    33,210,899
           アメリカ                  買建                     32,895,526       2.28%
                 ESTATE    DEC  22
    数先物取引
                 STOXX   EUROPE    600  RE

                                      9     7,876,964
           ドイツ                  買建                      7,837,314       0.54%
                 DEC  22
                 米ドル買    / 円売   2022  年 12

                                    67,100       9,553,228
                             買建                      9,309,406       0.65%
    為替予約取引       日本
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 12
                                     7,000      1,019,135
                             買建                      1,004,717       0.07%
                 月
                 米ドル売    / 円買   2022  年 12
                                    26,000       3,610,916
                             売建                      3,610,133      △ 0.25%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
                                 91/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ダイワ・マネー・マザーファンド

    (1)  投資状況     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                   14,823,603,581              100.00
       純資産総額
                                          14,823,603,581              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

       該当事項はありません。
    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

       該当事項はありません。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

    (参考情報)運用実績

                                 92/301





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                          第2【管理及び運営】

                         1【申込(販売)手続等】

     受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
     当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
     「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
     販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
     ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロン
    ドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行
    ないません。
     お買付価額(        1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
     お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
     継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後                              3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みに
    かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
    て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
     金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国にお
    ける非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大
    な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する
    障害等)が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
    付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
      取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
    り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
    る信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         2【換金(解約)手続等】

                                 94/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営 業日の取扱いとなります。
     なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    <一部解約>
       受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
       ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロ
      ンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の
      受付けを行ないません。
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
       解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
       大和アセットマネジメント株式会社
         電話番号(コールセンター)                       0120-106212       (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
         ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情

      (投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
      害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならび
      に資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、一部解約請求の受付けを中止することができま
      す。一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解
      約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受
      益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
       一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
       受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          3【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

       基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
                                 95/301


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       純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注                          1 、注  2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
      負 債総額を控除した金額をいいます。
      (注  1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

        ・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
      (注  2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
        ・わが国および外国の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
         1. 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
         2. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
         3. 価格情報会社の提供する価額
        ・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
         す。
        ・外国の株式:原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または海
         外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
        ・株価指数先物取引:原則として、取引所が発表する計算日の清算値段または最終相場で評価しま
         す。
        ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日の最
         終相場で評価します。
        ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日に知り
         得る直近の日の最終相場で評価します。
       なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
       大和アセットマネジメント株式会社
         電話番号(コールセンター)                       0120-106212       (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
         ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

       該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

       2016  年 2 月 16 日から    2026  年 5 月 8 日までとします。ただし、              (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了
      させることがあります。
       委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
      合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    (4)  【計算期間】

                                 96/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       毎年    5 月 9 日から翌年      5 月 8 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2016  年 2 月 16 日から    2016  年 5 月 8 日
      までとします。
       上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
    (5)  【その他】

      ①  信託の終了
       1 .委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
       2 .委託会社は、前          1 .の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ない
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の            2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもって
        これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       3 .前  2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
        が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 .において同
        じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
       4 .前  2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
       5 .前  2 .から前     4 .までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
        該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
        場合であって、前          2 .から前     4 .までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
       6 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
       7 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
       8 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②  信託約款の変更等

       1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ② の 1 .から    7 .までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
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       2 .委託会社は、前          1 .の事項(前       1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        す る場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       3 .前  2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
        が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 .において同
        じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
       4 .前  2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
       5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
       6 .前  2 .から前     5 .までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
       7 .前  1 .から前     6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                             1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③  反対受益者の受益権買取請求の不適用

        当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                              18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④  運用報告書

        1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書)を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付し
        ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス       https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 .前  2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
      ⑤  公告

        1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
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        2.  前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥  関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月(または       3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          4【受益者の権利等】

     信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
     受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    <収益分配金および償還金にかかる請求権>
     受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有
    します。
     収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
     上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
     償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
     収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
     受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    <換金請求権>
     受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
    約)手続等」をご参照下さい。
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                        第3 【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
    理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            7 期計算期間(       2021  年 5 月 11 日か
    ら 2022  年 5 月 9 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1  【財務諸表】


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      【財務諸表】

       堅実バランスファンド           -ハジメの一歩-
       (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                    第6期              第7期
                                 2021年5月10日現在              2022年5月9日現在
      資産の部
       流動資産
                                       12,452,384              256,756,432
         コール・ローン
                                      846,280,219              467,675,747
         親投資信託受益証券
                                      858,732,603              724,432,179
         流動資産合計
                                      858,732,603              724,432,179
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         200,214              162,383
         未払受託者報酬
                                        4,806,243              3,898,098
         未払委託者報酬
                                         37,691              30,374
         その他未払費用
                                        5,044,148              4,090,855
         流動負債合計
                                        5,044,148              4,090,855
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      837,892,846              722,599,335
         元本
                                     ※1              ※1
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       15,795,609             △  2,258,011
                                     ※2             ※2
                                         775,452              657,935
          (分配準備積立金)
                                      853,688,455              720,341,324
         元本等合計
                                      853,688,455              720,341,324
       純資産合計
                                      858,732,603              724,432,179
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第6期              第7期
                                  自   2020年5月9日            自   2021年5月11日
                                  至   2021年5月10日            至   2022年5月9日
      営業収益
                                           1,228                6
       受取利息
                                        12,531,120             △  6,470,472
       有価証券売買等損益
                                            -               7
       その他収益
                                        12,532,348             △  6,470,459
       営業収益合計
      営業費用
                                          105,464               13,598
       支払利息
                                          431,147              347,048
       受託者報酬
                                        10,349,748               8,331,155
       委託者報酬
                                          83,430              64,913
       その他費用
                                        10,969,789               8,756,714
       営業費用合計
                                         1,562,559            △  15,227,173
      営業利益又は営業損失(△)
                                         1,562,559            △  15,227,173
      経常利益又は経常損失(△)
                                         1,562,559            △  15,227,173
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        △  928,814              674,976
      に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  16,775,803              15,795,609
                                          213,366              267,225
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          213,366              267,225
       額
                                         3,684,933              2,418,696
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         3,684,933              2,418,696
       額
                                            -              -
      分配金
                                          ※1              ※1
                                        15,795,609             △  2,258,011
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)  【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                        第 7 期
            区 分                         自   2021  年 5 月 11 日
                                     至   2022  年 5 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2021  年 5 月 8 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2021  年 5
                        月 10 日としており、        2022  年 5 月 8 日が休日のため、当計算期間末日を
                        2022  年 5 月 9 日としております。このため、当計算期間は                        364  日となっ
                        ております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                 第 6 期               第 7 期
             区 分
                              2021  年 5 月 10 日現在           2022  年 5 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        1,053,159,617        円           837,892,846       円

          期中追加設定元本額                          16,418,147      円           12,627,836      円
          期中一部解約元本額                         231,684,918       円           127,921,347       円
     2.      計算期間末日における受益                         837,892,846       口           722,599,335       口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                     ――――――             貸借対照表上の純資産額が元

                                            本総額を下回っており、その
                                            差額は    2,258,011     円でありま
                                            す。
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  第 6 期               第 7 期
              区 分                 自   2020  年 5 月 9 日        自   2021  年 5 月 11 日
                              至   2021  年 5 月 10 日        至   2022  年 5 月 9 日
                                103/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  0 円)、解約に伴う当期              額(  0 円)、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            ( 290,667    円)、投資信託約           ( 0 円)、投資信託約款に規
                            款に規定される収益調整金                 定される収益調整金
                            ( 15,106,780      円)及び分配準         ( 3,341,980     円)及び分配準
                            備積立金(      484,785    円)より      備積立金(      657,935    円)より
                            分配対象額は       15,882,232      円    分配対象額は       3,999,915     円(  1
                            ( 1 万口当たり      189.55    円)で     万口当たり      55.35   円)であ
                            あり、分配を行っておりませ                 り、分配を行っておりませ
                            ん。                 ん。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 7 期
            区 分                         自   2021  年 5 月 11 日
                                      至   2022  年 5 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                104/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         第 7 期
            区 分
                                      2022  年 5 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                          第 6 期                    第 7 期
                      2021  年 5 月 10 日現在                2022  年 5 月 9 日現在
        種 類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券                            11,558,057                      △ 5,285,716
     合計                            11,558,057                      △ 5,285,716
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 6 期                          第 7 期
             2021  年 5 月 10 日現在                      2022  年 5 月 9 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                               第 7 期
                           自   2021  年 5 月 11 日
                            至   2022  年 5 月 9 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    ( 1 口当たり情報)

                               第 6 期                 第 7 期
                           2021  年 5 月 10 日現在            2022  年 5 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0189    円               0.9969    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (10,189    円 )              (9,969    円 )
                                105/301


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    (4)  【附属明細表】

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種 類                銘 柄                券面総額                   備考
                                                  (円)
     親投資信託受益
              国内株式マザーファンド                           3,120,020           6,303,688
     証券
              先進国株式マザーファンド                           1,998,152           6,073,782
              新興国株式マザーファンド                           3,753,934           6,187,609
              国内債券マザーファンド                          96,222,764          105,325,437
              先進国債券マザーファンド                           7,041,693           9,351,368
              新興国債券マザーファンド                           6,752,971           9,327,203
              先進国債券(為替ヘッジあり)マザー
                                        48,174,850           51,865,043
              ファンド
              先進国REITマザーファンド                           3,721,955           8,641,635
              国内REITマザーファンド                           5,222,356           9,443,064
              ダイワ・マネー・マザーファンド                          250,990,477           255,156,918
     親投資信託受益証券 合計                                              467,675,747
     合計                                              467,675,747
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    (参考)


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      当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、
    「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券マザー
    ファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券マ
    ザーファンド」受益証券、「国内REITマザーファンド」受益証券、「先進国REITマザーファン
    ド」受益証券及び「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
    表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
    す。
     なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「国内株式マザーファンド」の状況

     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 5 月 10 日現在        2022  年 5 月 9 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      1,880,393,259              1,148,576,117
        派生商品評価勘定
                                        59,371,900              53,773,340
        未収入金
                                             -            14,780
        差入委託証拠金
                                        82,215,000              55,135,500
        流動資産合計
                                      2,021,980,159              1,257,499,737
      資産合計
                                      2,021,980,159              1,257,499,737
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          173,850            15,379,240
        前受金
                                        38,955,250              61,978,250
        未払金
                                             -           151,940
        未払解約金
                                          23,100            7,013,900
        その他未払費用
                                           1,103                -
        流動負債合計
                                        39,153,303              84,523,330
      負債合計
                                        39,153,303              84,523,330
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         966,516,567              580,562,934
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      1,016,310,289               592,413,473
        元本等合計
                                      1,982,826,856              1,172,976,407
                                107/301


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      純資産合計
                                      1,982,826,856              1,172,976,407
     負債純資産合計                                 2,021,980,159              1,257,499,737
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2021  年 5 月 11 日
            区 分
                                     至   2022  年 5 月 9 日
       デリバティブ取引の評価基準                 先物取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2021  年 5 月 10 日現在           2022  年 5 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 5 月 9 日           2021  年 5 月 11 日
          期首元本額                         496,050,170       円           966,516,567       円
          期中追加設定元本額                         996,392,621       円           445,781,332       円
          期中一部解約元本額                         525,926,224       円           831,734,965       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          6資産(為替ヘッジなし)資                           9,593,298     円            9,593,298     円
          金拠出用ファンド(適格機関
          投資家専用)
          ダイナミック・アロケーショ                         424,906,472       円           127,884,149       円
          ン・ファンド(適格機関投資
          家専用)
          国内株式ファンド(適格機関                         287,585,550       円           294,313,185       円
          投資家専用)
          ターゲット・リターン(コス                            37,753    円                -円
          ト控除後     3 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          ターゲット・リターン(コス                            50,748    円                -円
          ト控除後     5 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          スマート・ミックス・Dガー                          13,433,074      円            1,767,666     円
          ド ( 為替ヘッジあり        )
          スマート・ミックス・Dガー                           4,215,084     円            4,075,432     円
          ド(為替ヘッジなし)
          スマート・アロケーション・                            388,184    円              49,673    円
          Dガード
          りそな    ダイナミック・アロ                      18,693,590      円            4,942,764     円
          ケーション・ファンド
          堅実バランスファンド             -ハ             12,000,528      円            3,120,020     円
          ジメの一歩-
          DCダイナミック・アロケー                          40,232,406      円           14,096,544      円
          ション・ファンド
          ダイワ・ダブルバランス・                            962,846    円             198,063    円
          ファンド(Dガード付/部分
          為替ヘッジあり)
          ダイワ6資産バランス・ファ                          69,793,126      円           32,997,236      円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジあり)
          ダイワ6資産バランス・ファ                          84,568,386      円           87,512,123      円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジなし)
          DCスマート・アロケーショ                            55,522    円              12,781    円
          ン・Dガード
       計                            966,516,567       円           580,562,934       円
     2.     期末日における受益権の総数                         966,516,567       口           580,562,934       口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2021  年 5 月 11 日
            区 分
                                      至   2022  年 5 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                109/301





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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金
                        銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関
                        する注記に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
                        価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 5 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

             2021  年 5 月 10 日現在                      2022  年 5 月 9 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                    2021  年 5 月 10 日 現在                  2022  年 5 月 9 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
                                110/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買 建       1,924,054,750         -  1,983,310,000       59,255,250      1,128,101,250         -  1,166,530,000       38,428,750

     合計        1,924,054,750         -  1,983,310,000       59,255,250      1,128,101,250         -  1,166,530,000       38,428,750

    (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                           2021  年 5 月 10 日現在            2022  年 5 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.0515    円               2.0204    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (20,515    円 )             (20,204    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                                111/301



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    「先進国株式マザーファンド」の状況
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 5 月 10 日現在        2022  年 5 月 9 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        52,176,111              42,533,560
        コール・ローン
                                        65,541,309              90,566,268
        投資信託受益証券
                                      1,233,252,462               686,843,364
        投資証券
                                       439,517,175              233,285,450
        派生商品評価勘定
                                         9,593,443               432,362
        未収入金
                                          433,451             4,042,379
        差入委託証拠金
                                        44,519,734              50,567,658
        流動資産合計
                                      1,845,033,685              1,108,271,041
      資産合計
                                      1,845,033,685              1,108,271,041
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          89,885            6,438,581
        未払金
                                          314,872                 -
        未払解約金
                                         6,030,300                  -
        その他未払費用
                                             47              -
        流動負債合計
                                         6,435,104              6,438,581
      負債合計
                                         6,435,104              6,438,581
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         697,545,729              362,475,413
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      1,141,052,852               739,357,047
        元本等合計
                                      1,838,598,581              1,101,832,460
      純資産合計
                                      1,838,598,581              1,101,832,460
     負債純資産合計                                 1,845,033,685              1,108,271,041
    注記表


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     自   2021  年 5 月 11 日
            区 分
                                     至   2022  年 5 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2021  年 5 月 10 日現在           2022  年 5 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 5 月 9 日           2021  年 5 月 11 日
          期首元本額                         375,504,840       円           697,545,729       円
          期中追加設定元本額                         800,802,162       円           301,713,557       円
          期中一部解約元本額                         478,761,273       円           636,783,873       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          6資産(為替ヘッジなし)資                           8,939,704     円            8,939,704     円
          金拠出用ファンド(適格機関
          投資家専用)
          ダイナミック・アロケーショ                         335,906,707       円           82,341,702      円
          ン・ファンド(適格機関投資
          家専用)
          先進国株式ファンド(適格機                         223,027,396       円           195,785,974       円
          関投資家専用)
          ターゲット・リターン(コス                            17,962    円                -円
          ト控除後     3 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          ターゲット・リターン(コス                            41,424    円                -円
          ト控除後     5 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
                                114/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          スマート・ミックス・Dガー                           3,320,990     円            2,857,699     円
          ド(為替ヘッジなし)
          りそな    ダイナミック・アロ                      14,567,210      円            3,134,844     円
          ケーション・ファンド
          堅実バランスファンド             -ハ              9,519,075     円            1,998,152     円
          ジメの一歩-
          DCダイナミック・アロケー                          31,380,840      円            8,942,968     円
          ション・ファンド
          ダイワ6資産バランス・ファ                          70,824,421      円           58,474,370      円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジなし)
       計                            697,545,729       円           362,475,413       円
     2.     期末日における受益権の総数                         697,545,729       口           362,475,413       口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2021  年 5 月 11 日
            区 分
                                      至   2022  年 5 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な
                        運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまた
                        は支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利
                        用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                115/301



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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 5 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                          2021  年 5 月 10 日現在             2022  年 5 月 9 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     投資信託受益証券                             133,796,833                   △ 70,032,842
     投資証券                              81,047,676                  △ 12,471,558
     合計                             214,844,509                   △ 82,504,400
               「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 5 月 9
    (注)
               日から    2021  年 5 月 10 日まで、及び       2021  年 5 月 11 日から    2022  年 5 月 9 日まで)を指しており
               ます。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2021  年 5 月 10 日 現在                  2022  年 5 月 9 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
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                    1年超                        1年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買 建        159,467,320        -   168,679,648       9,212,328      188,727,896        -   182,289,872      △ 6,438,024

     合計         159,467,320        -   168,679,648       9,212,328      188,727,896        -   182,289,872      △ 6,438,024

    (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2021  年 5 月 10 日 現在                  2022  年 5 月 9 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買 建         63,655,036        -    63,946,266       291,230      94,586,935        -    95,018,740       431,805

     アメリカ・ドル         17,423,503        -    17,333,618       △ 89,885     67,667,901        -    67,994,630       326,729

     ユーロ         46,231,533        -    46,612,648       381,115      26,919,034        -    27,024,110       105,076
     合計          63,655,036        -    63,946,266       291,230      94,586,935        -    95,018,740       431,805

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
                                117/301

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              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                           2021  年 5 月 10 日現在            2022  年 5 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.6358    円               3.0397    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (26,358    円 )             (30,397    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
     受益証券
                   ISHARES    CORE   S&P  500  ETF
                                        12,710.000          5,251,899.100
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                   5,251,899.100
                                                   (686,843,364)
     投資信託受益証券 合計                                               686,843,364
                                                   [686,843,364]
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   ISHARES    MSCI   PACIFIC    EX  JAPA
                                           6,690         300,782.400
                   ISHARES    MSCI   CANADA    ETF
                                           8,740         321,806.800
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                    622,589.200
                                                   (81,422,216)
          ユーロ                                            ユーロ
                                118/301


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                   ISHARES    CORE   MSCI   EUROPE
                                           40,890        1,103,416.650
          ユーロ 小計                                            ユーロ
                                                   1,103,416.650
                                                   (151,863,234)
     投資証券 合計                                               233,285,450
                                                   [233,285,450]
     合計                                               920,128,814
                                                   [920,128,814]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                        組入
                                                組入
                                       投資信託               合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                       受益証券               対する比率
                                              時価比率
                                       時価比率
                         投資信託
           アメリカ・ドル                       1 銘柄
                                          89.4%        10.6%        83.5%
                         受益証券
                         投資証券         2 銘柄
           ユーロ              投資証券         1 銘柄         -%       100%       16.5%
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    「新興国株式マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 5 月 10 日現在        2022  年 5 月 9 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        42,926,864              10,347,158
        コール・ローン
                                        18,529,563              69,934,424
                                119/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        投資証券
                                       784,180,774              705,209,414
        派生商品評価勘定
                                         1,984,509               151,631
        未収入金
                                             -          4,131,642
        差入委託証拠金
                                        57,527,734              52,477,945
        流動資産合計
                                       905,149,444              842,252,214
      資産合計
                                       905,149,444              842,252,214
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          58,110            7,459,691
        未払金
                                          247,590                 -
        未払解約金
                                         5,028,658                25,845
        その他未払費用
                                             17              -
        流動負債合計
                                         5,334,375              7,485,536
      負債合計
                                         5,334,375              7,485,536
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         514,146,867              506,430,126
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       385,668,202              328,336,552
        元本等合計
                                       899,815,069              834,766,678
      純資産合計
                                       899,815,069              834,766,678
     負債純資産合計                                  905,149,444              842,252,214
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2021  年 5 月 11 日
            区 分
                                     至   2022  年 5 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                                120/301





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
                        いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
                                121/301



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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2021  年 5 月 10 日現在           2022  年 5 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 5 月 9 日           2021  年 5 月 11 日
          期首元本額                         580,476,951       円           514,146,867       円
          期中追加設定元本額                         285,013,833       円           300,429,665       円
          期中一部解約元本額                         351,343,917       円           308,146,406       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          6資産(為替ヘッジなし)資                           9,900,000     円            9,900,000     円
          金拠出用ファンド(適格機関
          投資家専用)
          新興国株式ファンド(適格機                         332,093,347       円           365,371,082       円
          関投資家専用)
          ターゲット・リターン(コス                            39,268    円                -円
          ト控除後     3 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          ターゲット・リターン(コス                            142,593    円                -円
          ト控除後     5 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          スマート・ミックス・Dガー                           4,961,655     円            4,885,481     円
          ド(為替ヘッジなし)
          りそな    ダイナミック・アロ                      16,913,499      円            4,424,296     円
          ケーション・ファンド
          堅実バランスファンド             -ハ             14,158,289      円            3,753,934     円
          ジメの一歩-
                                122/301


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          DCダイナミック・アロケー                          36,347,985      円           12,613,179      円
          ション・ファンド
          ダイワ6資産バランス・ファ                          99,590,231      円           105,482,154       円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジなし)
       計                            514,146,867       円           506,430,126       円
     2.     期末日における受益権の総数                         514,146,867       口           506,430,126       口

    (金融商品に関する注記)


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2021  年 5 月 11 日
            区 分
                                      至   2022  年 5 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 5 月 9 日現在
                                123/301


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     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                          2021  年 5 月 10 日現在             2022  年 5 月 9 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     株式                                   0                    0
     投資証券                             270,032,156                   △ 210,915,707
     合計                             270,032,156                   △ 210,915,707
               「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 5 月 9
    (注)
               日から    2021  年 5 月 10 日まで、及び       2021  年 5 月 11 日から    2022  年 5 月 9 日まで)を指しており
               ます。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2021  年 5 月 10 日 現在                  2022  年 5 月 9 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買 建        123,291,338        -   125,275,847       1,984,509      127,562,812        -   120,103,121      △ 7,459,691

                                124/301


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     合計         123,291,338        -   125,275,847       1,984,509      127,562,812        -   120,103,121      △ 7,459,691
    (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2021  年 5 月 10 日 現在                  2022  年 5 月 9 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買 建         16,369,395        -    16,311,285       △ 58,110     73,801,023        -    73,952,654       151,631

     アメリカ・ドル         16,369,395        -    16,311,285       △ 58,110     73,801,023        -    73,952,654       151,631

     合計          16,369,395        -    16,311,285       △ 58,110     73,801,023        -    73,952,654       151,631

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
                                125/301


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           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                           2021  年 5 月 10 日現在            2022  年 5 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.7501    円               1.6483    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (17,501    円 )             (16,483    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通 貨            銘 柄          株 式 数                              備考
                                      単 価            金 額
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             HANERGY    THIN   FILM   POWER
                              172,000             0.000            0.000
             GROU
     香港・ドル 小計                                               香港・ドル
                                                      0.000
                                                       (0)
     合計                                                    0
                                                       [0]
      (2)    株式以外の有価証券

     種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   ISHARES    CORE   MSCI   EMERGING
                                          106,610         5,392,333.800
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                   5,392,333.800
                                                   (705,209,414)
     投資証券 合計                                               705,209,414
                                                   [705,209,414]
     合計                                               705,209,414
                                                   [705,209,414]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
                                126/301


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         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                 組入
                                         組入株式             合計金額に
                 通貨              銘柄数                 投資証券
                                         時価比率             対する比率
                                                時価比率
           アメリカ・ドル              投資証券           1 銘柄        -%      100%       100%
           香港・ドル              株式           1 銘柄       100%        -%       0%
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    「国内債券マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 5 月 10 日現在        2022  年 5 月 9 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                        19,331,709              29,017,085
        国債証券
                                      4,214,536,170              6,081,442,460
        未収利息
                                         5,350,023              9,002,608
        前払費用
                                          825,594              825,482
        流動資産合計
                                      4,240,043,496              6,120,287,635
      資産合計
                                      4,240,043,496              6,120,287,635
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                          43,000                 -
        その他未払費用
                                             75              -
        流動負債合計
                                          43,075                 -
      負債合計
                                          43,075                 -
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        3,785,071,179              5,591,400,522
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       454,929,242              528,887,113
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        元本等合計
                                      4,240,000,421              6,120,287,635
      純資産合計
                                      4,240,000,421              6,120,287,635
     負債純資産合計                                 4,240,043,496              6,120,287,635
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2021  年 5 月 11 日
            区 分
                                     至   2022  年 5 月 9 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2021  年 5 月 10 日現在           2022  年 5 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 5 月 9 日           2021  年 5 月 11 日
          期首元本額                        4,985,974,445        円          3,785,071,179        円
          期中追加設定元本額                        1,732,945,238        円          3,832,076,082        円
          期中一部解約元本額                        2,933,848,504        円          2,025,746,739        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          6資産(為替ヘッジなし)資                           9,900,000     円            9,900,000     円
          金拠出用ファンド(適格機関
          投資家専用)
          ダイナミック・アロケーショ                        2,573,997,714        円          4,337,512,311        円
          ン・ファンド(適格機関投資
          家専用)
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          ターゲット・リターン(コス                            229,944    円             760,079    円
          ト控除後     3 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          ターゲット・リターン(コス                            43,248    円             799,074    円
          ト控除後     5 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          スマート・ミックス・Dガー                          21,882,825      円            3,302,340     円
          ド ( 為替ヘッジあり        )
          スマート・ミックス・Dガー                           7,543,151     円            7,429,466     円
          ド(為替ヘッジなし)
          スマート・アロケーション・                           7,137,976     円            1,096,153     円
          Dガード
          りそな    ダイナミック・アロ                     159,657,473       円           234,533,312       円
          ケーション・ファンド
          堅実バランスファンド             -ハ             371,049,928       円           96,222,764      円
          ジメの一歩-
          DCダイナミック・アロケー                         340,607,179       円           671,990,293       円
          ション・ファンド
          ダイワ・ダブルバランス・                          17,383,134      円            4,331,809     円
          ファンド(Dガード付/部分
          為替ヘッジあり)
          ダイワ6資産バランス・ファ                         124,993,052       円           60,680,905      円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジあり)
          ダイワ6資産バランス・ファ                         149,653,543       円           162,561,943       円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジなし)
          DCスマート・アロケーショ                            992,012    円             280,073    円
          ン・Dガード
       計                           3,785,071,179        円          5,591,400,522        円
     2.     期末日における受益権の総数                        3,785,071,179        口          5,591,400,522        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2021  年 5 月 11 日
            区 分
                                      至   2022  年 5 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
                        変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 5 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2021  年 5 月 10 日現在             2022  年 5 月 9 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     国債証券                             △ 37,513,070                  △ 150,466,400
     合計                             △ 37,513,070                  △ 150,466,400
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 5 月 9
               日から    2021  年 5 月 10 日まで、及び       2021  年 5 月 11 日から    2022  年 5 月 9 日まで)を指しており
               ます。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2021  年 5 月 10 日現在                      2022  年 5 月 9 日現在
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。
    ( 1 口当たり情報)

                           2021  年 5 月 10 日現在            2022  年 5 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1202    円               1.0946    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (11,202    円 )             (10,946    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種 類               銘 柄                                    備考
                                       (円)           (円)
            425     2年国債
                                        40,000,000           40,033,600
     国債証券
            427     2年国債
                                        20,000,000           20,018,400
            432     2年国債
                                        78,000,000           78,089,700
            433     2年国債
                                        42,000,000           42,047,040
            434     2年国債
                                        90,000,000           90,105,300
            136     5年国債
                                        93,000,000           93,180,420
            137     5年国債
                                        85,000,000           85,197,200
            138     5年国債
                                        74,000,000           74,196,840
            139     5年国債
                                        64,000,000           64,184,320
            140     5年国債
                                        40,000,000           40,122,400
            141     5年国債
                                        85,000,000           85,281,350
            142     5年国債
                                        30,000,000           30,109,800
            143     5年国債
                                        58,000,000           58,232,000
            144     5年国債
                                        75,000,000           75,315,000
            145     5年国債
                                        72,000,000           72,314,640
            146     5年国債
                                        67,000,000           67,302,840
            147     5年国債
                                        26,000,000           26,020,020
            148     5年国債
                                        45,000,000           45,027,450
            149     5年国債
                                        30,000,000           30,006,300
            150     5年国債
                                       150,000,000           150,000,000
            1  40年国債
                                        11,000,000           14,645,620
            2  40年国債
                                        7,000,000           9,026,990
            3  40年国債
                                        7,000,000           9,067,380
            4  40年国債
                                        14,000,000           18,169,480
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            5  40年国債
                                        10,000,000           12,500,600
            6  40年国債
                                        10,000,000           12,296,400
            7  40年国債
                                        39,000,000           46,041,060
            8  40年国債
                                        11,000,000           12,118,150
            9  40年国債
                                        27,000,000           22,091,670
            10    40年国債
                                        22,000,000           21,077,100
            11    40年国債
                                        19,000,000           17,601,980
            12    40年国債
                                        17,000,000           14,157,770
            13    40年国債
                                        23,000,000           19,056,650
            14    40年国債
                                        50,000,000           44,254,000
            329     10年国債
                                        40,000,000           40,389,600
            330     10年国債
                                        15,000,000           15,178,200
            332     10年国債
                                        41,000,000           41,440,340
            333     10年国債
                                        63,000,000           63,767,970
            334     10年国債
                                        48,000,000           48,654,240
            335     10年国債
                                        30,000,000           30,383,100
            336     10年国債
                                        41,000,000           41,578,920
            337     10年国債
                                        32,000,000           32,284,480
            338     10年国債
                                        28,000,000           28,352,520
            339     10年国債
                                        40,000,000           40,542,000
            340     10年国債
                                        40,000,000           40,579,200
            341     10年国債
                                        80,000,000           80,940,000
            342     10年国債
                                        60,000,000           60,266,400
            343     10年国債
                                        60,000,000           60,271,200
            344     10年国債
                                        62,000,000           62,270,320
            345     10年国債
                                        50,000,000           50,219,000
            346     10年国債
                                        50,000,000           50,206,000
            347     10年国債
                                        55,000,000           55,182,050
            348     10年国債
                                        65,000,000           65,156,000
            349     10年国債
                                        62,000,000           62,103,540
            350     10年国債
                                       108,000,000           108,093,960
            351     10年国債
                                        35,000,000           34,989,150
            352     10年国債
                                        45,000,000           44,928,900
            353     10年国債
                                        34,000,000           33,910,580
            354     10年国債
                                        40,000,000           39,850,400
            355     10年国債
                                        45,000,000           44,762,850
            356     10年国債
                                        39,000,000           38,744,940
            357     10年国債
                                        58,000,000           57,542,960
            358     10年国債
                                        30,000,000           29,733,300
                                132/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            359     10年国債
                                        59,000,000           58,412,360
            360     10年国債
                                        93,000,000           91,969,560
            361     10年国債
                                        86,000,000           84,983,480
            362     10年国債
                                        90,000,000           88,867,800
            363     10年国債
                                        48,000,000           47,379,360
            364     10年国債
                                        51,000,000           50,322,720
            365     10年国債
                                       130,000,000           128,229,400
            11    30年国債
                                        1,000,000           1,148,080
            15    30年国債
                                        17,000,000           21,222,290
            18    30年国債
                                        10,000,000           12,331,400
            22    30年国債
                                        4,000,000           5,079,720
            23    30年国債
                                        10,000,000           12,728,700
            24    30年国債
                                        18,000,000           22,947,660
            25    30年国債
                                        8,000,000           9,995,040
            26    30年国債
                                        12,000,000           15,185,280
            27    30年国債
                                        7,000,000           8,991,080
            28    30年国債
                                        15,000,000           19,309,050
            29    30年国債
                                        13,000,000           16,585,660
            30    30年国債
                                        15,000,000           18,933,300
            31    30年国債
                                        26,000,000           32,465,160
            32    30年国債
                                        15,000,000           19,006,200
            33    30年国債
                                        21,000,000           25,588,080
            34    30年国債
                                        16,000,000           20,082,080
            35    30年国債
                                        20,000,000           24,454,400
            36    30年国債
                                        21,000,000           25,670,400
            37    30年国債
                                        23,000,000           27,721,670
            38    30年国債
                                        13,000,000           15,434,250
            39    30年国債
                                        13,000,000           15,681,900
            40    30年国債
                                        16,000,000           19,005,920
            41    30年国債
                                        11,000,000           12,859,770
            42    30年国債
                                        14,000,000           16,374,820
            43    30年国債
                                        25,000,000           29,254,750
            44    30年国債
                                        10,000,000           11,707,300
            45    30年国債
                                        12,000,000           13,556,520
            46    30年国債
                                        18,000,000           20,336,760
            47    30年国債
                                        21,000,000           24,159,030
            48    30年国債
                                        20,000,000           22,165,800
            49    30年国債
                                        15,000,000           16,622,400
            50    30年国債
                                        19,000,000           18,608,410
                                133/301


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            51    30年国債
                                        17,000,000           14,788,640
            52    30年国債
                                        12,000,000           10,931,520
            53    30年国債
                                        15,000,000           13,966,500
            54    30年国債
                                        18,000,000           17,509,680
            55    30年国債
                                        15,000,000           14,573,250
            56    30年国債
                                        11,000,000           10,673,630
            57    30年国債
                                        15,000,000           14,521,500
            58    30年国債
                                        63,000,000           60,848,550
            59    30年国債
                                        11,000,000           10,348,800
            60    30年国債
                                        10,000,000            9,853,000
            61    30年国債
                                        9,000,000           8,432,460
            62    30年国債
                                        20,000,000           17,769,800
            64    30年国債
                                        13,000,000           11,180,000
            65    30年国債
                                        15,000,000           12,885,150
            66    30年国債
                                        20,000,000           17,160,800
            67    30年国債
                                        12,000,000           10,851,360
            68    30年国債
                                        7,000,000           6,318,410
            69    30年国債
                                        17,000,000           15,742,680
            70    30年国債
                                        19,000,000           17,546,500
            71    30年国債
                                        17,000,000           15,690,830
            72    30年国債
                                        17,000,000           15,664,480
            73    30年国債
                                        12,000,000           11,038,680
            74    30年国債
                                        5,000,000           4,965,700
            84    20年国債
                                        54,000,000           57,954,960
            92    20年国債
                                        15,000,000           16,449,450
            94    20年国債
                                        20,000,000           22,025,200
            95    20年国債
                                        48,000,000           53,547,840
            99    20年国債
                                        17,000,000           18,929,670
            100     20年国債
                                        5,000,000           5,618,250
            102     20年国債
                                        13,000,000           14,816,360
            103     20年国債
                                        10,000,000           11,336,500
            104     20年国債
                                        30,000,000           33,645,000
            105     20年国債
                                        10,000,000           11,250,500
            107     20年国債
                                        24,000,000           27,091,200
            111     20年国債
                                        10,000,000           11,430,500
            113     20年国債
                                        24,000,000           27,348,960
            114     20年国債
                                        28,000,000           32,001,480
            116     20年国債
                                        15,000,000           17,321,550
            117     20年国債
                                        11,000,000           12,617,330
                                134/301


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            118     20年国債
                                        10,000,000           11,427,700
            119     20年国債
                                        9,000,000          10,141,380
            120     20年国債
                                        7,000,000           7,776,090
            121     20年国債
                                        11,000,000           12,517,780
            123     20年国債
                                        30,000,000           34,752,900
            125     20年国債
                                        25,000,000           29,276,500
            128     20年国債
                                        25,000,000           28,726,250
            130     20年国債
                                        7,000,000           8,007,440
            131     20年国債
                                        9,000,000          10,212,750
            133     20年国債
                                        30,000,000           34,413,900
            134     20年国債
                                        17,000,000           19,554,420
            136     20年国債
                                        5,000,000           5,654,950
            137     20年国債
                                        13,000,000           14,844,440
            138     20年国債
                                        20,000,000           22,443,600
            139     20年国債
                                        10,000,000           11,320,300
            140     20年国債
                                        20,000,000           22,860,400
            141     20年国債
                                        20,000,000           22,891,800
            142     20年国債
                                        17,000,000           19,632,960
            143     20年国債
                                        12,000,000           13,626,360
            144     20年国債
                                        26,000,000           29,250,520
            145     20年国債
                                        21,000,000           24,109,680
            146     20年国債
                                        22,000,000           25,287,460
            147     20年国債
                                        22,000,000           25,069,000
            148     20年国債
                                        32,000,000           36,128,640
            149     20年国債
                                        24,000,000           27,128,160
            150     20年国債
                                        30,000,000           33,573,900
            151     20年国債
                                        7,000,000           7,667,800
            152     20年国債
                                        21,000,000           23,012,430
            153     20年国債
                                        20,000,000           22,173,400
            154     20年国債
                                        97,000,000          106,304,240
            155     20年国債
                                        20,000,000           21,397,200
            156     20年国債
                                        20,000,000           19,779,200
            157     20年国債
                                        20,000,000           19,196,400
            158     20年国債
                                        35,000,000           34,953,100
            159     20年国債
                                        15,000,000           15,162,900
            160     20年国債
                                        25,000,000           25,585,250
            161     20年国債
                                        20,000,000           20,139,400
            162     20年国債
                                        20,000,000           20,098,800
            163     20年国債
                                        35,000,000           35,100,100
                                135/301


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            164     20年国債
                                        27,000,000           26,608,770
            165     20年国債
                                        30,000,000           29,494,200
            166     20年国債
                                        15,000,000           15,178,200
            167     20年国債
                                        19,000,000           18,586,560
            168     20年国債
                                        22,000,000           21,116,040
            169     20年国債
                                        19,000,000           17,879,380
            170     20年国債
                                        15,000,000           14,071,050
            171     20年国債
                                        15,000,000           14,026,050
            172     20年国債
                                        25,000,000           23,733,750
            173     20年国債
                                        28,000,000           26,521,600
            174     20年国債
                                        29,000,000           27,383,540
            175     20年国債
                                        15,000,000           14,387,400
            176     20年国債
                                        25,000,000           23,908,000
            177     20年国債
                                        22,000,000           20,609,380
            178     20年国債
                                        33,000,000           31,445,370
            179     20年国債
                                        60,000,000           57,045,000
            180     20年国債
                                        5,000,000           5,012,850
     国債証券 合計                                            6,081,442,460
     合計                                            6,081,442,460
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    「先進国債券マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 5 月 10 日現在        2022  年 5 月 9 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                         8,710,430              11,200,170
        コール・ローン
                                        10,342,385               5,834,869
        国債証券
                                       350,883,898              228,438,194
        派生商品評価勘定
                                          47,908              48,140
                                136/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        未収入金
                                          91,285              786,787
        未収利息
                                         2,375,963              2,545,402
        前払費用
                                         1,011,367               144,019
        流動資産合計
                                       373,463,236              248,997,581
      資産合計
                                       373,463,236              248,997,581
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                           9,104              14,317
        未払金
                                          872,645               1,854
        未払解約金
                                          138,700                 -
        その他未払費用
                                             5              -
        流動負債合計
                                         1,020,454                16,171
      負債合計
                                         1,020,454                16,171
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         285,070,171              187,488,633
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        87,372,611              61,492,777
        元本等合計
                                       372,442,782              248,981,410
      純資産合計
                                       372,442,782              248,981,410
     負債純資産合計                                  373,463,236              248,997,581
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2021  年 5 月 11 日
            区 分
                                     至   2022  年 5 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2021  年 5 月 10 日現在           2022  年 5 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 5 月 9 日           2021  年 5 月 11 日
          期首元本額                         116,986,622       円           285,070,171       円
          期中追加設定元本額                         208,385,659       円           53,699,953      円
          期中一部解約元本額                          40,302,110      円           151,281,491       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          6資産(為替ヘッジなし)資                          14,850,000      円           14,850,000      円
          金拠出用ファンド(適格機関
          投資家専用)
          ターゲット・リターン(コス                            13,127    円                -円
          ト控除後     3 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          ターゲット・リターン(コス                             4,176   円                -円
          ト控除後     5 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
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          スマート・ミックス・Dガー                           6,547,680     円            6,299,843     円
          ド(為替ヘッジなし)
          スマート・アロケーション・                          29,425,659      円            4,641,939     円
          Dガード
          堅実バランスファンド             -ハ             28,315,135      円            7,041,693     円
          ジメの一歩-
          ダイワ・ダブルバランス・                          72,093,317      円           18,362,949      円
          ファンド(Dガード付/部分
          為替ヘッジあり)
          ダイワ6資産バランス・ファ                         129,616,476       円           135,084,893       円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジなし)
          DCスマート・アロケーショ                           4,204,601     円            1,207,316     円
          ン・Dガード
       計                            285,070,171       円           187,488,633       円
     2.     期末日における受益権の総数                         285,070,171       口           187,488,633       口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2021  年 5 月 11 日
            区 分
                                      至   2022  年 5 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 5 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2021  年 5 月 10 日現在             2022  年 5 月 9 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     国債証券                             △ 9,605,956                  △ 31,748,471
     合計                             △ 9,605,956                  △ 31,748,471
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 5 月 9
               日から    2021  年 5 月 10 日まで、及び       2021  年 5 月 11 日から    2022  年 5 月 9 日まで)を指しており
               ます。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2021  年 5 月 10 日 現在                  2022  年 5 月 9 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
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     為替予約取引

     売 建             -    -       -      -     550,616      -     545,832       4,784

     イスラエル・            -    -       -      -     550,616      -     545,832       4,784

     シュケル
     買 建         8,974,192       -    9,012,996       38,804      7,800,431       -    7,829,470       29,039

     アメリカ・ドル         1,857,782       -    1,848,678       △ 9,104     2,588,410       -    2,613,168       24,758

     イギリス・ポン          151,314      -     152,609       1,295      649,949      -     643,124      △ 6,825
     ド
     オフショア・            -    -       -      -    1,827,322       -    1,819,830       △ 7,492
     人民元
     カナダ・ドル          355,349      -     358,823       3,474         -    -       -      -
     スウェーデン          413,676      -     419,200       5,524         -    -       -      -
     ・クローナ
     デンマーク・          584,047      -     587,337       3,290         -    -       -      -
     クローネ
     ノルウェー・          276,236      -     278,289       2,053         -    -       -      -
     クローネ
     ポーランド・          663,425      -     668,212       4,787         -    -       -      -
     ズロチ
     メキシコ・ペ          723,358      -     729,522       6,164         -    -       -      -
     ソ
     ユーロ         3,949,005       -    3,970,326       21,321      2,734,750       -    2,753,348       18,598
     合計          8,974,192       -    9,012,996       38,804      8,351,047       -    8,375,302       33,823

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
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                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                           2021  年 5 月 10 日現在            2022  年 5 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3065    円               1.3280    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (13,065    円 )             (13,280    円 )
    附属明細表


    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   6%  United    States    Treasury
                                        315,000.000            348,837.300
                   Note/Bond     20260215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        32,000.000            37,174.720
                   Note/Bond     20360215
                   4.75%   United    States    Treasury
                                        61,000.000            72,594.270
                   Note/Bond     20410215
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        218,000.000            216,722.520
                   Note/Bond     20230531
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        148,000.000            141,963.080
                   Note/Bond     20480515
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        93,000.000            82,812.780
                   Note/Bond     20300215
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                    900,104.670
                                                   (117,715,689)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
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                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        11,000.000            10,770.760
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         6,000.000            5,953.260
                   20230722
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        17,000.000            20,460.520
                   20320607
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        21,000.000            31,647.000
                   20551207
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                         6,000.000            7,023.300
                   20440122
          イギリス・ポンド 小計                                       イギリス・ポンド
                                                    75,854.840
                                                   (12,208,078)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                        26,000.000            23,667.280
                   Fixed   20300331
          イスラエル・シュケル 小計                                     イスラエル・シュケル
                                                    23,667.280
                                                     (909,680)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        33,000.000            36,029.400
                   BOND   20330421
          オーストラリア・ドル 小計                                     オーストラリア・ドル
                                                    36,029.400
                                                    (3,303,896)
          オフショア・人
                                    オフショア・人民元            オフショア・人民元
          民元
                   2.89%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                        120,000.000            120,355.200
                   20311118
          オフショア・人民元 小計                                      オフショア・人民元
                                                    120,355.200
                                                    (2,337,069)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        27,000.000            32,839.560
                   20370601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        15,000.000            14,940.600
                   20240601
          カナダ・ドル 小計                                         カナダ・ドル
                                                    47,780.160
                                143/301


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                                                    (4,829,619)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        14,000.000            14,133.000
                   20290701
          シンガポール・ドル 小計                                      シンガポール・ドル
                                                    14,133.000
                                                    (1,330,057)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        35,000.000            42,214.900
                   20390330
          スウェーデン・クローナ 小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                    42,214.900
                                                     (553,015)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        31,000.000            44,902.260
                   20391115
          デンマーク・クローネ 小計                                     デンマーク・クローネ
                                                    44,902.260
                                                     (830,692)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        14,000.000            13,359.500
                   BOND   20260219
          ノルウェー・クローネ 小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                    13,359.500
                                                     (183,159)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        45,000.000            34,490.250
                   20291025
          ポーランド・ズロチ 小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                    34,490.250
                                                    (1,007,446)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        42,000.000            39,496.380
                   20350531
          マレーシア・リンギット 小計                                    マレーシア・リンギット
                                144/301


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                                                    39,496.380
                                                    (1,180,598)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                        160,000.000            150,150.400
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                        170,000.000            145,089.900
          メキシコ・ペソ 小計                                        メキシコ・ペソ
                                                    295,240.300
                                                    (1,911,002)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.125%    Finland    Government
                                         8,000.000            6,428.240
                   Bond   20360415
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        35,000.000            44,908.500
                   20270704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        23,000.000            32,381.240
                   20340704
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        19,000.000            19,220.780
                   20480815
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        37,000.000            45,621.370
                   20450525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        53,000.000            57,432.920
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        49,000.000            50,371.510
                   20241125
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         8,000.000           11,039.280
                   BOND   20420115
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         9,000.000            9,943.020
                   BOND   20330115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        11,000.000            10,853.150
                   BOND   20270715
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        41,000.000            36,241.950
                   20320301
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        52,000.000            48,890.400
                   20270115
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        36,000.000            37,494.000
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        23,000.000            28,266.080
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        20,000.000            26,733.000
                   20410328
                   0.4%   IRISH   TREASURY     20350515
                                        12,000.000            9,927.120
                                145/301


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                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                        16,000.000            21,225.600
                   20370315
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        44,000.000            56,063.920
                   20290131
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        12,000.000            12,392.400
                   20251031
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        16,000.000            16,838.240
                   20461031
          ユーロ 小計                                            ユーロ
                                                    582,272.720
                                                   (80,138,194)
     国債証券 合計                                               228,438,194
                                                   [228,438,194]
     合計                                               228,438,194
                                                   [228,438,194]
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                          時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券            6 銘柄        100%       51.7%
           イギリス・ポンド               国債証券            5 銘柄        100%        5.3%
           イスラエル・シュケル               国債証券            1 銘柄        100%        0.4%
           オーストラリア・ドル               国債証券            1 銘柄        100%        1.4%
           オフショア・人民元               国債証券            1 銘柄        100%        1.0%
           カナダ・ドル               国債証券            2 銘柄        100%        2.1%
           シンガポール・ドル               国債証券            1 銘柄        100%        0.6%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            1 銘柄        100%        0.2%
           デンマーク・クローネ               国債証券            1 銘柄        100%        0.4%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            1 銘柄        100%        0.1%
           ポーランド・ズロチ               国債証券            1 銘柄        100%        0.4%
           マレーシア・リンギット               国債証券            1 銘柄        100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券            2 銘柄        100%        0.8%
           ユーロ               国債証券           20 銘柄        100%       35.1%
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                146/301


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       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 5 月 10 日現在        2022  年 5 月 9 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       397,575,167              569,955,199
        コール・ローン
                                        56,837,941              547,105,848
        国債証券
                                      8,194,713,422              8,375,977,398
        派生商品評価勘定
                                        18,615,606               7,721,473
        未収入金
                                        43,627,795              11,867,766
        未収利息
                                        60,784,670              65,334,382
        前払費用
                                         3,101,220              3,640,450
        流動資産合計
                                      8,775,255,821              9,581,602,516
      資産合計
                                      8,775,255,821              9,581,602,516
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                        29,223,682              68,490,163
        未払金
                                       241,294,207              389,855,845
        未払解約金
                                           1,500           25,040,409
        その他未払費用
                                             67              -
        流動負債合計
                                       270,519,456              483,386,417
      負債合計
                                       270,519,456              483,386,417
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        7,125,746,995              8,450,490,025
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      1,378,989,370               647,726,074
        元本等合計
                                      8,504,736,365              9,098,216,099
      純資産合計
                                      8,504,736,365              9,098,216,099
     負債純資産合計                                 8,775,255,821              9,581,602,516
                                147/301



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    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2021  年 5 月 11 日
            区 分
                                     至   2022  年 5 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2021  年 5 月 10 日現在           2022  年 5 月 9 日現在
                                148/301


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     1.  ※ 1  期首                          2020  年 5 月 9 日           2021  年 5 月 11 日
          期首元本額                        7,628,114,315        円          7,125,746,995        円
          期中追加設定元本額                        1,889,233,345        円          3,519,875,495        円
          期中一部解約元本額                        2,391,600,665        円          2,195,132,465        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          5資産(為替ヘッジあり)資                          14,700,000      円           14,700,000      円
          金拠出用ファンド(適格機関
          投資家専用)
          ダイナミック・アロケーショ                        1,386,572,752        円          2,010,758,800        円
          ン・ファンド(適格機関投資
          家専用)
          先進国債券(為替ヘッジあ                        5,145,476,671        円          5,891,802,194        円
          り)ファンド(適格機関投資
          家専用)
          ターゲット・リターン(コス                            73,766    円                -円
          ト控除後     3 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          ターゲット・リターン(コス                            17,627    円                -円
          ト控除後     5 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          スマート・ミックス・Dガー                          19,877,685      円            3,310,931     円
          ド ( 為替ヘッジあり        )
          りそな    ダイナミック・アロ                      86,003,494      円           109,165,139       円
          ケーション・ファンド
          堅実バランスファンド             -ハ             173,780,158       円           48,174,850      円
          ジメの一歩-
          DCダイナミック・アロケー                         183,235,578       円           311,501,356       円
          ション・ファンド
          ダイワ6資産バランス・ファ                         116,009,264       円           61,076,755      円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジあり)
       計                           7,125,746,995        円          8,450,490,025        円
     2.     期末日における受益権の総数                        7,125,746,995        口          8,450,490,025        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                149/301


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                                     自   2021  年 5 月 11 日
            区 分
                                      至   2022  年 5 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨
                        建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信
                        託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 5 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                150/301


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                          2021  年 5 月 10 日現在             2022  年 5 月 9 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     国債証券                            △ 339,402,442                 △ 1,035,771,393
     合計                            △ 339,402,442                 △ 1,035,771,393
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 5 月 9
               日から    2021  年 5 月 10 日まで、及び       2021  年 5 月 11 日から    2022  年 5 月 9 日まで)を指しており
               ます。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2021  年 5 月 10 日 現在                  2022  年 5 月 9 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売 建        8,416,375,131        -  8,426,983,207       △ 10,608,076      9,181,299,825        -  9,242,068,515       △ 60,768,690

     アメリカ・ドル       3,739,824,648        -  3,721,498,767        18,325,881      4,565,049,296        -  4,608,713,743       △ 43,664,447

     イギリス・ポン        550,026,390        -   554,736,259      △ 4,709,869      498,511,343        -   493,276,108       5,235,235
     ド
     イスラエル・         36,397,944       -    36,145,980        251,964      36,412,260       -    36,164,364        247,896
     シュケル
     オーストラリ        186,832,746        -   189,060,794      △ 2,228,048      148,998,836        -   148,416,806        582,030
     ア・ドル
     オフショア・            -   -       -      -   137,574,049        -   137,010,012        564,037
     人民元
     カナダ・ドル        173,588,279        -   175,285,133      △ 1,696,854      189,755,430        -   189,231,085        524,345
     シンガポー         36,877,178       -    36,839,417        37,761     40,111,090       -    40,239,062       △ 127,972
     ル・ドル
     スウェーデン         36,093,300       -    36,575,200       △ 481,900      24,694,622       -    24,440,150        254,472
     ・クローナ
     デンマーク・         46,440,601       -    46,702,214       △ 261,613      44,739,840       -    45,051,879       △ 312,039
     クローネ
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ノルウェー・         22,414,586       -    22,581,237       △ 166,651      22,727,639       -    22,414,181        313,458
     クローネ
     ポーランド・         53,910,557       -    54,299,496       △ 388,939      41,018,118       -    41,075,627       △ 57,509
     ズロチ
     メキシコ・ペ         67,137,413       -    67,709,515       △ 572,102      72,750,615       -    74,235,817      △ 1,485,202
     ソ
     ユーロ       3,466,831,489        -  3,485,549,195       △ 18,717,706      3,358,956,687        -  3,381,799,681       △ 22,842,994
     合計        8,416,375,131        -  8,426,983,207       △ 10,608,076      9,181,299,825        -  9,242,068,515       △ 60,768,690

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                           2021  年 5 月 10 日現在            2022  年 5 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1935    円               1.0766    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (11,935    円 )             (10,766    円 )
    附属明細表


    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

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     種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,800,000.000            1,805,472.000
                   Note/Bond     20231115
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        870,000.000           1,002,675.000
                   Note/Bond     20271115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        970,000.000           1,091,250.000
                   Note/Bond     20281115
                   5.375%    United    States    Treasury
                                        740,000.000            868,308.600
                   Note/Bond     20310215
                   5%  United    States    Treasury
                                        30,000.000            36,567.000
                   Note/Bond     20370515
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        310,000.000            349,401.000
                   Note/Bond     20390515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        420,000.000            438,240.600
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,200,000.000            1,137,372.000
                   Note/Bond     20430215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,463,275.000
                   Note/Bond     20241115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       1,400,000.000            1,367,618.000
                   Note/Bond     20250515
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        510,000.000            478,543.200
                   Note/Bond     20260815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       1,100,000.000            1,092,773.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        900,000.000            867,618.000
                   Note/Bond     20270215
                   3%  United    States    Treasury
                                        100,000.000            92,718.000
                   Note/Bond     20470215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        500,000.000            495,390.000
                   Note/Bond     20240229
                   2%  United    States    Treasury
                                        750,000.000            740,032.500
                   Note/Bond     20240430
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        420,000.000            402,985.800
                   Note/Bond     20270815
                   3%  United    States    Treasury
                                        900,000.000            841,212.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,200,000.000            2,212,452.000
                   Note/Bond     20230531
                                153/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        600,000.000            598,170.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       1,030,000.000             998,688.000
                   Note/Bond     20290215
                   3%  United    States    Treasury
                                        900,000.000            848,385.000
                   Note/Bond     20490215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        650,000.000            636,441.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        290,000.000            262,313.700
                   Note/Bond     20290815
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        600,000.000            501,042.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        400,000.000            377,500.000
                   Note/Bond     20261231
                   0.625%    United    States    Treasury
                                        600,000.000            534,420.000
                   Note/Bond     20270331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                        840,000.000            692,932.800
                   Note/Bond     20300515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        100,000.000            69,093.000
                   Note/Bond     20400515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        350,000.000            227,867.500
                   Note/Bond     20500815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        670,000.000            459,733.900
                   Note/Bond     20400815
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       1,270,000.000            1,158,963.900
                   Note/Bond     20250930
                   0.875%    United    States    Treasury
                                        250,000.000            208,562.500
                   Note/Bond     20301115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        500,000.000            348,125.000
                   Note/Bond     20501115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        290,000.000            207,732.800
                   Note/Bond     20401115
                   0.625%    United    States    Treasury
                                        610,000.000            533,268.100
                   Note/Bond     20271130
                   0.75%   United    States    Treasury
                                        680,000.000            595,795.600
                   Note/Bond     20280131
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        250,000.000            212,302.500
                   Note/Bond     20310215
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             956,520.000
                   Note/Bond     20240315
                                154/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        550,000.000            495,429.000
                   Note/Bond     20280331
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       2,750,000.000            2,522,245.000
                   Note/Bond     20260331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        100,000.000            88,410.000
                   Note/Bond     20310515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        240,000.000            200,510.400
                   Note/Bond     20510515
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        800,000.000            716,312.000
                   Note/Bond     20280630
                   0.875%    United    States    Treasury
                                        300,000.000            275,013.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                        130,000.000            110,596.200
                   NOTE/BOND     20310815
                   2%  UNITED    STATES    TREASURY
                                        350,000.000            268,268.000
                   NOTE/BOND     20510815
                   1.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                        980,000.000            840,036.400
                   NOTE/BOND     20311115
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                        430,000.000            319,812.500
                   NOTE/BOND     20511115
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                        100,000.000            89,554.000
                   NOTE/BOND     20320215
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                  34,137,947.500
                                                  (4,464,560,774)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        80,000.000            68,844.800
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        30,000.000            28,107.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        90,000.000            82,145.700
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        100,000.000            97,916.000
                   20270722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        100,000.000            99,317.000
                   20281022
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        240,000.000            218,104.800
                   20490122
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        30,000.000            28,003.500
                   20291022
                                155/301

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        95,000.000            80,099.250
                   20411022
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        230,000.000            134,809.900
                   20611022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                        80,000.000            75,763.200
                   20260130
                   1.125%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        60,000.000            50,634.000
                   20390131
                   0.5%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        60,000.000            54,919.200
                   20290131
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        170,000.000            204,605.200
                   20320607
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        90,000.000           112,991.400
                   20340907
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        170,000.000            221,724.200
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        200,000.000            269,460.000
                   20520722
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        140,000.000            163,877.000
                   20440122
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        161,000.000            232,480.780
                   20680722
          イギリス・ポンド 小計                                       イギリス・ポンド
                                                   2,223,802.930
                                                   (357,898,844)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                        250,000.000            250,117.500
                   Fixed   20270331
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                        150,000.000            167,269.500
                   - Fixed   20470331
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                        200,000.000            182,056.000
                   Fixed   20300331
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                        120,000.000            101,000.400
                   Fixed   20370531
          イスラエル・シュケル 小計                                     イスラエル・シュケル
                                                    700,443.400
                                                   (26,922,383)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
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                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        200,000.000            213,978.000
                   BOND   20270421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        310,000.000            338,458.000
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        130,000.000            135,300.100
                   BOND   20260421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        90,000.000            84,616.200
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        80,000.000            77,910.400
                   BOND   20271121
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        40,000.000            34,740.000
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        200,000.000            193,246.000
                   BOND   20281121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        80,000.000            76,678.400
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        250,000.000            234,245.000
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        30,000.000            25,796.100
                   BOND   20410521
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        70,000.000            44,779.000
                   BOND   20510621
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        120,000.000            96,211.200
                   20311121
          オーストラリア・ドル 小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   1,555,958.400
                                                   (142,681,385)
          オフショア・人
                                    オフショア・人民元            オフショア・人民元
          民元
                   3.25%   China   Government      Bond
                                        700,000.000            719,313.000
                   20281122
                   3.13%   China   Government      Bond
                                        400,000.000            407,584.000
                   20291121
                   2.68%   China   Government      Bond
                                        600,000.000            590,748.000
                   20300521
                   3.81%   China   Government      Bond
                                        200,000.000            215,640.000
                   20500914
                   3.72%   China   Government      Bond
                                        100,000.000            106,291.000
                   20510412
                   3.02%   China   Government      Bond
                                        200,000.000            202,136.000
                   20310527
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                   2.74%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            301,269.000
                   20260804
                   3.86%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                        150,000.000            162,598.500
                   20490722
                   3.39%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            199,620.000
                   20500316
                   2.57%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            301,347.000
                   20230520
                   2.91%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,549.000
                   20281014
                   3.53%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            310,269.000
                   20511018
                   2.37%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            692,965.000
                   20270120
                   2.75%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            596,538.000
                   20320217
                   2.26%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            796,472.000
                   20250224
          オフショア・人民元 小計                                      オフショア・人民元
                                                   5,703,339.500
                                                   (110,748,017)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        75,000.000            68,958.750
                   International       Bond   20641201
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            123,992.000
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        50,000.000            60,814.000
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        20,000.000            22,367.600
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        50,000.000            53,156.500
                   20451201
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            199,208.000
                   20240601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        150,000.000            147,768.000
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        40,000.000            37,964.000
                   20260601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        150,000.000            119,608.500
                   20511201
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                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        60,000.000            57,136.200
                   BOND   20290601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            87,014.000
                   BOND   20300601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        230,000.000            185,161.500
                   20301201
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        180,000.000            166,816.800
                   BOND   20270301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            173,564.000
                   20311201
          カナダ・ドル 小計                                         カナダ・ドル
                                                   1,503,529.850
                                                   (151,976,797)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        56,000.000            56,486.640
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        60,000.000            63,030.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        57,000.000            57,541.500
                   20290701
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        30,000.000            29,220.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        150,000.000            147,735.000
                   20260601
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        50,000.000            46,200.000
                   20390701
          シンガポール・ドル 小計                                      シンガポール・ドル
                                                    400,213.140
                                                   (37,664,059)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            482,456.000
                   20390330
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        435,000.000            435,800.400
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        220,000.000            224,888.400
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            192,676.000
                   20261112
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                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            373,716.000
                   20280512
          スウェーデン・クローナ 小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                   1,709,536.800
                                                   (22,394,932)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            869,076.000
                   20391115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        470,000.000            479,212.000
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        192,000.000            197,427.840
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            289,089.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            469,800.000
                   20291115
          デンマーク・クローネ 小計                                     デンマーク・クローネ
                                                   2,304,604.840
                                                   (42,635,190)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            300,477.000
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            202,136.000
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        220,000.000            214,374.600
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        300,000.000            286,275.000
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        320,000.000            295,212.800
                   BOND   20290906
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        260,000.000            230,256.000
                   BOND   20300819
          ノルウェー・クローネ 小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                   1,528,731.400
                                                   (20,958,907)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        300,000.000            250,455.000
                   20260725
                                160/301


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                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                        300,000.000            197,310.000
                   20301025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        430,000.000            405,769.500
                   20290425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                        280,000.000            249,695.600
                   20250725
          ポーランド・ズロチ 小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                   1,103,230.100
                                                   (32,224,910)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                       1,000,000.000             986,790.000
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       1,950,000.000            1,993,953.000
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                       2,400,000.000            2,252,256.000
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                       2,000,000.000            1,939,120.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                       1,600,000.000            1,462,752.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                       2,000,000.000            1,706,940.000
          メキシコ・ペソ 小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  10,341,811.000
                                                   (66,939,440)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        40,000.000            37,584.800
                   20310415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        80,000.000            78,661.600
                   20260415
                   1.125%    Finland    Government
                                        30,000.000            28,228.500
                   Bond   20340415
                   0.125%    Finland    Government
                                        10,000.000            6,334.900
                   Bond   20520415
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                        50,000.000            50,637.500
                   20251020
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        45,000.000            45,335.250
                   21170920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        20,000.000            19,535.600
                   20280220
                   Austria    Government      Bond
                                        60,000.000            52,499.400
                   20310220
                   0.25%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        20,000.000            16,198.200
                   20361020
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        100,000.000            95,292.000
                   20310622
                                161/301


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                        70,000.000            69,313.300
                   20380622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                        90,000.000            81,189.900
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        118,000.000            117,684.940
                   20660622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        100,000.000            98,557.000
                   20270622
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                        110,000.000            106,749.500
                   20290622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        150,000.000            112,785.000
                   20400622
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            273,662.000
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        40,000.000            56,315.200
                   20340704
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        180,000.000            263,894.400
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            157,112.000
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        20,000.000            27,300.800
                   20420704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.000            138,219.400
                   20440704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        85,000.000           108,920.700
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            102,278.000
                   20240515
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        410,000.000            406,941.400
                   20260215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        330,000.000            323,690.400
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        185,000.000            187,149.700
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        150,000.000            146,479.500
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.000            105,351.400
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        220,000.000            209,664.400
                   20290215
                                162/301


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        70,000.000            65,120.300
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        50,000.000            35,503.500
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            184,844.000
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.000            93,599.000
                   20350515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        60,000.000            55,080.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            91,097.000
                   20310215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            83,908.000
                   20360515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            90,282.000
                   20310815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        80,000.000            71,567.200
                   20320215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        90,000.000            61,971.300
                   20520815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        180,000.000            177,908.400
                   20241018
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            196,688.000
                   20250411
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        380,000.000            486,692.600
                   20290425
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        250,000.000            335,767.500
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        257,000.000            334,313.310
                   20381025
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        265,000.000            400,348.750
                   20600425
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        130,000.000            160,291.300
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        480,000.000            489,187.200
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        430,000.000            445,613.300
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        385,000.000            417,201.400
                   20300525
                                163/301


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.000            168,711.400
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            301,497.000
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            99,854.000
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        460,000.000            451,628.000
                   20260525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            96,487.000
                   20261125
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        80,000.000            78,742.400
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        350,000.000            348,257.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.000            170,074.800
                   20480525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        340,000.000            331,013.800
                   20280525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        40,000.000            36,027.600
                   20291125
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.000            78,233.100
                   20520525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        250,000.000            194,630.000
                   20400525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        90,000.000            46,169.100
                   20720525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        250,000.000            214,547.500
                   20311125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        80,000.000            67,740.000
                   20320525
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        27,000.000            33,607.440
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        30,000.000            39,694.500
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        90,000.000           124,191.900
                   BOND   20420115
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        70,000.000            77,334.600
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        84,000.000            85,811.040
                   BOND   20230715
                                164/301


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        70,000.000            89,903.800
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        140,000.000            144,695.600
                   BOND   20240715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        70,000.000            68,962.600
                   BOND   20260715
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        80,000.000            78,932.000
                   BOND   20270715
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        80,000.000            78,313.600
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        50,000.000            46,746.500
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        20,000.000            16,882.400
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        90,000.000            86,050.800
                   20270115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        50,000.000            33,106.500
                   20520115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        50,000.000            44,328.000
                   20310715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        70,000.000            55,020.700
                   20380115
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            244,350.000
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        340,000.000            413,905.800
                   20271101
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        310,000.000            274,024.500
                   20320301
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.000            99,354.200
                   20470301
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.000            146,873.200
                   20670301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            98,637.000
                   20270801
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        190,000.000            182,886.400
                   20380901
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        190,000.000            192,840.500
                   20281201
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        130,000.000            141,534.900
                   20490901
                                165/301


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        50,000.000            50,975.500
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            805,792.000
                   20240701
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        210,000.000            188,216.700
                   20300401
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        80,000.000            75,216.000
                   20270115
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        270,000.000            243,437.400
                   20301201
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        120,000.000            94,666.800
                   20410301
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            80,401.000
                   20310801
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        45,000.000            32,050.800
                   20450430
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        120,000.000            141,364.800
                   Del  Tesoro    20291101
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        118,000.000            140,942.740
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        280,000.000            306,160.400
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        465,000.000            507,984.600
                   Tesoro    20250301
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        412,000.000            451,296.560
                   Del  Tesoro    20260301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        180,000.000            221,212.800
                   Del  Tesoro    20440901
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                        100,000.000            125,105.000
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                        68,000.000            92,193.040
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        100,000.000            121,475.000
                   20320328
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                        112,000.000            126,701.120
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        100,000.000            106,951.000
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        47,000.000            46,852.890
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        30,000.000            29,055.300
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        30,000.000            26,237.700
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20270515
                                        50,000.000            47,843.500
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   IRISH   TREASURY     20311018
                                        100,000.000            84,954.000
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                        60,000.000            79,596.000
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        61,000.000            70,378.140
                   20260315
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        64,000.000            99,013.120
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        70,000.000            89,201.000
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        150,000.000            153,681.000
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        20,000.000            21,663.000
                   20340523
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        100,000.000            109,463.000
                   20280704
                   2.625%    Finland    Government
                                        60,000.000            68,994.600
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        50,000.000            51,582.000
                   20240415
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        340,000.000            345,433.200
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.000            170,076.500
                   20300730
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        260,000.000            266,180.200
                   20260430
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.000            122,025.200
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        50,000.000            49,820.500
                   20261031
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        190,000.000            189,785.300
                   20270430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        155,000.000            156,694.150
                   20481031
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.000            166,414.700
                   20290430
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            98,764.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        85,000.000            77,736.750
                   20291031
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        80,000.000            75,457.600
                   20301031
                                167/301

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        90,000.000            71,559.900
                   20401031
                   0.1%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        50,000.000            41,952.500
                   20310430
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        90,000.000            55,158.300
                   20711031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        120,000.000            103,034.400
                   20311031
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        15,000.000            11,335.350
                   20420730
                   0.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        70,000.000            60,452.700
                   20320430
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        130,000.000            172,893.500
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        140,000.000            171,255.000
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        120,000.000            162,786.000
                   20400730
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        70,000.000            84,775.600
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        92,000.000           132,755.080
                   20441031
          ユーロ 小計                                            ユーロ
                                                  21,059,156.870
                                                  (2,898,371,760)
     国債証券 合計                                              8,375,977,398
                                                  [8,375,977,398]
     合計                                              8,375,977,398
                                                  [8,375,977,398]
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                          時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           50 銘柄        100%       53.3%
           イギリス・ポンド               国債証券           18 銘柄        100%        4.3%
           イスラエル・シュケル               国債証券            4 銘柄        100%        0.3%
           オーストラリア・ドル               国債証券           12 銘柄        100%        1.7%
           オフショア・人民元               国債証券           15 銘柄        100%        1.3%
                                168/301


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           カナダ・ドル               国債証券           14 銘柄        100%        1.8%
           シンガポール・ドル               国債証券            6 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            5 銘柄        100%        0.3%
           デンマーク・クローネ               国債証券            5 銘柄        100%        0.5%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            6 銘柄        100%        0.3%
           ポーランド・ズロチ               国債証券            4 銘柄        100%        0.4%
           メキシコ・ペソ               国債証券            6 銘柄        100%        0.8%
           ユーロ               国債証券           145  銘柄        100%       34.6%
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    「新興国債券マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 5 月 10 日現在        2022  年 5 月 9 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        23,152,574              97,092,057
        コール・ローン
                                        39,356,881              104,542,408
        国債証券
                                      4,210,008,601              3,819,466,870
        未収入金
                                       101,417,148                    -
        未収利息
                                        46,318,745              41,597,911
        前払費用
                                         1,194,434              6,532,318
        流動資産合計
                                      4,421,448,383              4,069,231,564
      資産合計
                                      4,421,448,383              4,069,231,564
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                       117,313,884               15,124,707
        未払解約金
                                           4,000           76,900,000
        その他未払費用
                                             25              -
        流動負債合計
                                       117,317,909               92,024,707
      負債合計
                                       117,317,909               92,024,707
                                169/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        2,948,656,166              2,879,488,185
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      1,355,474,308              1,097,718,672
        元本等合計
                                      4,304,130,474              3,977,206,857
      純資産合計
                                      4,304,130,474              3,977,206,857
     負債純資産合計                                 4,421,448,383              4,069,231,564
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2021  年 5 月 11 日
            区 分
                                     至   2022  年 5 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                170/301



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2021  年 5 月 10 日現在           2022  年 5 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 5 月 9 日           2021  年 5 月 11 日
          期首元本額                        2,612,459,059        円          2,948,656,166        円
          期中追加設定元本額                         787,536,645       円           881,465,806       円
          期中一部解約元本額                         451,339,538       円           950,633,787       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          6資産(為替ヘッジなし)資                          29,296,871      円           29,296,871      円
          金拠出用ファンド(適格機関
          投資家専用)
          ダイワ米ドル建て新興国債券                         234,150,566       円           239,897,456       円
          ファンドM(       FOFs  用)(適格
          機関投資家専用)
          新興国債券(為替ヘッジあ                        2,114,584,731        円          2,278,765,058        円
          り)ファンド(適格機関投資
          家専用)
          ターゲット・リターン(コス                            46,081    円                -円
          ト控除後     3 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          ターゲット・リターン(コス                            21,966    円                -円
          ト控除後     5 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          スマート・ミックス・Dガー                           5,891,760     円            5,749,226     円
          ド(為替ヘッジなし)
          りそな    ダイナミック・アロ                      20,918,197      円            5,583,420     円
          ケーション・ファンド
                                171/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          堅実バランスファンド             -ハ             25,565,361      円            6,752,971     円
          ジメの一歩-
          DCダイナミック・アロケー                          44,866,378      円           15,930,503      円
          ション・ファンド
          ダイワバランスファンド                         177,679,796       円                -円
          2020-07    (適格機関投資家専
          用)
          ダイワバランスファンド                         179,055,925       円           171,615,835       円
          2021-02    (適格機関投資家専
          用)
          ダイワ6資産バランス・ファ                         116,578,534       円           125,896,845       円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジなし)
       計                           2,948,656,166        円          2,879,488,185        円
     2.     期末日における受益権の総数                        2,948,656,166        口          2,879,488,185        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2021  年 5 月 11 日
            区 分
                                      至   2022  年 5 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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            区 分                         2022  年 5 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2021  年 5 月 10 日現在             2022  年 5 月 9 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     国債証券                             123,001,038                   △ 730,587,994
     合計                             123,001,038                   △ 730,587,994
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 5 月 9
               日から    2021  年 5 月 10 日まで、及び       2021  年 5 月 11 日から    2022  年 5 月 9 日まで)を指しており
               ます。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2021  年 5 月 10 日現在                      2022  年 5 月 9 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    ( 1 口当たり情報)

                           2021  年 5 月 10 日現在            2022  年 5 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.4597    円               1.3812    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (14,597    円 )             (13,812    円 )
    附属明細表


    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                173/301


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     種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   6.625%    Turkey    Government
                                        200,000.000            153,448.000
                   International       Bond   20450217
                   4.875%    Turkey    Government
                                        200,000.000            173,802.000
                   International       Bond   20261009
                   5.75%   Turkey    Government
                                        200,000.000            138,120.000
                   International       Bond   20470511
                   5.125%    Turkey    Government
                                        200,000.000            167,684.000
                   International       Bond   20280217
                   4.25%   Turkey    Government
                                        200,000.000            182,140.000
                   International       Bond   20250313
                   5.25%   Turkey    Government
                                        200,000.000            159,494.000
                   International       Bond   20300313
                   6.375%    Turkey    Government
                                        400,000.000            378,536.000
                   International       Bond   20251014
                   5%  Brazilian     Government
                                        200,000.000            157,466.000
                   International       Bond   20450127
                   6%  Brazilian     Government
                                        200,000.000            210,876.000
                   International       Bond   20260407
                   5.625%    Brazilian     Government
                                        200,000.000            167,916.000
                   International       Bond   20470221
                   4.625%    Brazilian     Government
                                        200,000.000            194,116.000
                   International       Bond   20280113
                   3.875%    Brazilian     Government
                                        400,000.000            350,700.000
                   International       Bond   20300612
                   3.75%   BRAZILIAN     GOVERNMENT
                                        200,000.000            170,600.000
                   INTERNATIONAL       BOND   20310912
                   5%  Colombia     Government
                                        400,000.000            287,840.000
                   International       Bond   20450615
                   4.5%   Colombia     Government
                                        400,000.000            381,724.000
                   International       Bond   20260128
                   4.5%   Colombia     Government
                                        200,000.000            179,012.000
                   International       Bond   20290315
                   5.2%   Colombia     Government
                                        400,000.000            290,808.000
                   International       Bond   20490515
                   4.125%    Colombia     Government
                                        200,000.000            129,026.000
                   International       Bond   20510515
                   3.875%    COLOMBIA     GOVERNMENT
                                        200,000.000            124,706.000
                   INTERNATIONAL       BOND   20610215
                                174/301


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                   3.25%   COLOMBIA     GOVERNMENT
                                        200,000.000            150,500.000
                   INTERNATIONAL       BOND   20320422
                   4.125%    COLOMBIA     GOVERNMENT
                                        200,000.000            134,912.000
                   INTERNATIONAL       BOND   20420222
                   2.392%    Peruvian     Government
                                        100,000.000            93,272.000
                   International       Bond   20260123
                   2.783%    Peruvian     Government
                                        600,000.000            515,940.000
                   International       Bond   20310123
                   2.78%   Peruvian     Government
                                        50,000.000            31,627.000
                   International       Bond   20601201
                   1.862%    PERUVIAN     GOVERNMENT
                                        300,000.000            230,334.000
                   INTERNATIONAL       BOND   20321201
                   3.3%   PERUVIAN     GOVERNMENT
                                        200,000.000            153,358.000
                   INTERNATIONAL       BOND   20410311
                   3.55%   PERUVIAN     GOVERNMENT
                                        200,000.000            152,354.000
                   INTERNATIONAL       BOND   20510310
                   3.1%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                        200,000.000            136,002.000
                   20610122
                   3.5%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                        200,000.000            179,250.000
                   20340131
                   4.34%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                        200,000.000            182,374.000
                   20420307
                   1.2%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            170,066.000
                   20301021
                   6.4%   DOMINICAN     REPUBLIC
                                        300,000.000            249,435.000
                   INTERNATIONAL       BOND   20490605
                   5.875%    DOMINICAN     REPUBLIC
                                        150,000.000            112,305.000
                   INTERNATIONAL       BOND   20600130
                   2.5%   ABU  DHABI   (EMIRATE     OF)
                                        200,000.000            185,422.000
                   20290930
                   3.875%    ABU  DHABI   (EMIRATE     OF)
                                        200,000.000            181,774.000
                   20500416
                   2.7%   ABU  DHABI   (EMIRATE     OF)
                                        200,000.000            134,374.000
                   20700902
                   3.125%    ABU  DHABI   (EMIRATE     OF)
                                        800,000.000            789,120.000
                   20271011
                   2.25%   KSA  SUKUK   LTD  20310517
                                        400,000.000            350,576.000
                   6.75%   OMAN   SULTANATE     OF
                                        200,000.000            184,094.000
                   (GOVERNMENT)       20480117
                                175/301


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                   5.625%    OMAN   SULTANATE     OF
                                        200,000.000            199,076.000
                   (GOVERNMENT)       20280117
                   5.103%    QATAR   (STATE    OF)
                                        400,000.000            428,588.000
                   20480423
                   4%  QATAR   (STATE    OF)  20290314
                                        200,000.000            202,712.000
                   4.4%   QATAR   (STATE    OF)
                                        200,000.000            195,234.000
                   20500416
                   3.75%   QATAR   (STATE    OF)
                                        600,000.000            598,320.000
                   20300416
                   4%  SAUDI   ARABIA    (KINGDOM     OF)
                                        800,000.000            810,512.000
                   20250417
                   5.25%   SAUDI   ARABIA    (KINGDOM
                                        200,000.000            208,800.000
                   OF)  20500116
                   4.5%   SAUDI   ARABIA    (KINGDOM
                                        600,000.000            568,134.000
                   OF)  20600422
                   6.05%   Mexico    Government
                                        450,000.000            459,004.500
                   International       Bond   20400111
                   4.6%   Mexico    Government
                                        200,000.000            168,002.000
                   International       Bond   20460123
                   3.6%   Mexico    Government
                                        400,000.000            398,800.000
                   International       Bond   20250130
                   4.125%    Mexico    Government
                                        200,000.000            200,564.000
                   International       Bond   20260121
                   4.15%   Mexico    Government
                                        200,000.000            199,376.000
                   International       Bond   20270328
                   4.6%   Mexico    Government
                                        400,000.000            334,748.000
                   International       Bond   20480210
                   4.5%   Mexico    Government
                                        200,000.000            196,374.000
                   International       Bond   20290422
                   4.5%   Mexico    Government
                                        200,000.000            163,702.000
                   International       Bond   20500131
                   5%  Mexico    Government
                                        400,000.000            353,404.000
                   International       Bond   20510427
                   3.75%   MEXICO    GOVERNMENT
                                        400,000.000            270,504.000
                   INTERNATIONAL       BOND   20710419
                   6.7%   Panama    Government
                                        590,000.000            652,510.500
                   International       Bond   20360126
                   7.125%    Panama    Government
                                        300,000.000            330,153.000
                   International       Bond   20260129
                                176/301


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   4.5%   Panama    Government
                                        200,000.000            168,852.000
                   International       Bond   20500416
                   4.5%   Panama    Government
                                        800,000.000            666,784.000
                   International       Bond   20560401
                   8.75%   FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                                        33,000.000            37,579.080
                   20250204
                   8.25%   FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                                        289,000.000            333,951.060
                   20340120
                   5.625%    FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                                        500,000.000            438,225.000
                   20410107
                   1%  Argentine     Republic
                                        193,085.000            61,711.840
                   International       Bond   20290709
                   1.125%    Argentine     Republic
                                       2,147,859.000             607,092.310
                   International       Bond   20350709
                   2%  Argentine     Republic
                                       1,136,488.000             409,124.300
                   International       Bond   20380109
                   2.5%   Argentine     Republic
                                        770,000.000            255,647.700
                   International       Bond   20410709
                   1.125%    Argentine     Republic
                                        400,000.000            116,488.000
                   International       Bond   20460709
                   5.625%    Colombia     Government
                                        200,000.000            156,322.000
                   International       Bond   20440226
                   5.625%    Peruvian     Government
                                        370,000.000            396,144.200
                   International       Bond   20501118
                   7.75%   Ukraine    Government
                                        410,000.000            172,659.200
                   International       Bond   20230901
                   7.75%   Ukraine    Government
                                        300,000.000            104,811.000
                   International       Bond   20270901
                   7.375%    Ukraine    Government
                                        400,000.000            135,300.000
                   International       Bond   20320925
                   7.253%    Ukraine    Government
                                        400,000.000            135,100.000
                   International       Bond   20330315
                   4.875%    Romanian     Government
                                        80,000.000            81,699.200
                   International       Bond   20240122
                   6.125%    Romanian     Government
                                        120,000.000            122,544.000
                   International       Bond   20440122
                   5.125%    Romanian     Government
                                        110,000.000            99,254.100
                   International       Bond   20480615
                   3%  Romanian     Government
                                        160,000.000            135,443.200
                   International       Bond   20310214
                                177/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   4%  Romanian     Government
                                        260,000.000            194,901.200
                   International       Bond   20510214
                   7.625%    Hungary    Government
                                        340,000.000            424,932.000
                   International       Bond   20410329
                   5.375%    Hungary    Government
                                        180,000.000            183,164.400
                   International       Bond   20230221
                   5.75%   Hungary    Government
                                        400,000.000            412,684.000
                   International       Bond   20231122
                   5.5%   Croatia    Government
                                        200,000.000            204,170.000
                   International       Bond   20230404
                   6%  Croatia    Government
                                        200,000.000            207,400.000
                   International       Bond   20240126
                   9.5%   Philippine      Government
                                        390,000.000            520,341.900
                   International       Bond   20300202
                   7.75%   Philippine      Government
                                        400,000.000            495,972.000
                   International       Bond   20310114
                   6.375%    Philippine      Government
                                        500,000.000            572,535.000
                   International       Bond   20341023
                   3.95%   Philippine      Government
                                        400,000.000            364,172.000
                   International       Bond   20400120
                   2.95%   Philippine      Government
                                        200,000.000            149,008.000
                   International       Bond   20450505
                   3.2%   PHILIPPINE      GOVERNMENT
                                        200,000.000            153,512.000
                   INTERNATIONAL       BOND   20460706
                   5.25%   Indonesia     Government
                                        400,000.000            400,044.000
                   International       Bond   20420117
                   6.75%   Indonesia     Government
                                        200,000.000            234,722.000
                   International       Bond   20440115
                   4.125%    Indonesia     Government
                                        200,000.000            202,018.000
                   International       Bond   20250115
                   5.125%    Indonesia     Government
                                        200,000.000            195,966.000
                   International       Bond   20450115
                   4.75%   Indonesia     Government
                                        200,000.000            205,486.000
                   International       Bond   20260108
                   3.5%   Indonesia     Government
                                        200,000.000            194,696.000
                   International       Bond   20280111
                   4.35%   Indonesia     Government
                                        200,000.000            181,426.000
                   International       Bond   20480111
                   4.75%   Indonesia     Government
                                        200,000.000            208,108.000
                   International       Bond   20290211
                                178/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.85%   Indonesia     Government
                                        200,000.000            183,712.000
                   International       Bond   20300214
                   4.2%   Indonesia     Government
                                        200,000.000            180,122.000
                   International       Bond   20501015
                   3.05%   INDONESIA     GOVERNMENT
                                        200,000.000            156,004.000
                   INTERNATIONAL       BOND   20510312
                   7.375%    Turkey    Government
                                        200,000.000            197,090.000
                   International       Bond   20250205
                   6%  Turkey    Government
                                        600,000.000            437,586.000
                   International       Bond   20410114
                   4.875%    Turkey    Government
                                        200,000.000            130,336.000
                   International       Bond   20430416
                   5.75%   Turkey    Government
                                        400,000.000            389,180.000
                   International       Bond   20240322
                   8.875%    ARAB   REP  EGYPT
                                        200,000.000            143,302.000
                   20500529
                   7.5%   ARAB   REP  EGYPT   20610216
                                        200,000.000            130,714.000
                   5.875%    South   Africa
                   Government      International                300,000.000            307,125.000
                   20250916
                   4.3%   South   Africa    Government
                                        200,000.000            180,354.000
                   International       20281012
                   5.65%   South   Africa    Government
                                        200,000.000            154,758.000
                   International       20470927
                   5.875%    South   Africa
                   Government      International                200,000.000            193,236.000
                   20300622
                   4.85%   South   Africa    Government
                                        400,000.000            363,380.000
                   International       20290930
                   5.75%   South   Africa    Government
                                        600,000.000            464,772.000
                   International       20490930
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                  29,205,282.690
                                                  (3,819,466,870)
     国債証券 合計                                              3,819,466,870
                                                  [3,819,466,870]
     合計                                              3,819,466,870
                                                  [3,819,466,870]
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
                                179/301

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                          時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           114  銘柄        100%        100%
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    「国内REITマザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 5 月 10 日現在        2022  年 5 月 9 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                        86,767,660              91,656,487
        投資証券
                             ※ 2        1,751,470,460              1,100,135,900
        派生商品評価勘定
                                         8,919,500              4,549,500
        未収入金
                                         3,539,125              6,164,800
        未収配当金
                                        17,565,544              12,584,922
        流動資産合計
                                      1,868,262,289              1,215,091,609
      資産合計
                                      1,868,262,289              1,215,091,609
     負債の部

      流動負債
        前受金
                                         8,950,000              5,480,000
        未払金
                                             -          2,861,925
        未払解約金
                                         5,009,100              2,050,000
        その他未払費用
                                             47              -
        流動負債合計
                                        13,959,147              10,391,925
      負債合計
                                        13,959,147              10,391,925
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        1,020,094,199               666,253,813
                                180/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       834,208,943              538,445,871
        元本等合計
                                      1,854,303,142              1,204,699,684
      純資産合計
                                      1,854,303,142              1,204,699,684
     負債純資産合計                                 1,868,262,289              1,215,091,609
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2021  年 5 月 11 日
            区 分
                                     至   2022  年 5 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2021  年 5 月 10 日現在           2022  年 5 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 5 月 9 日           2021  年 5 月 11 日
          期首元本額                         611,655,029       円          1,020,094,199        円
          期中追加設定元本額                        1,034,050,436        円           520,539,006       円
          期中一部解約元本額                         625,611,266       円           874,379,392       円
                                181/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイナミック・アロケーショ                         439,978,181       円           130,412,342       円
          ン・ファンド(適格機関投資
          家専用)
          国内REITファンド(適格                         485,074,808       円           497,658,498       円
          機関投資家専用)
          J-REIT資金拠出用ファ                          13,580,163      円           13,580,163      円
          ンド(適格機関投資家専用)
          ターゲット・リターン(コス                            74,772    円                -円
          ト控除後     3 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          ターゲット・リターン(コス                            131,324    円                -円
          ト控除後     5 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          りそな    ダイナミック・アロ                      19,487,664      円            4,982,116     円
          ケーション・ファンド
          堅実バランスファンド             -ハ             20,310,272      円            5,222,356     円
          ジメの一歩-
          DCダイナミック・アロケー                          41,457,015      円           14,398,338      円
          ション・ファンド
       計                           1,020,094,199        円           666,253,813       円
     2.     期末日における受益権の総数                        1,020,094,199        口           666,253,813       口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           投資証券        39,612,000      円   投資証券        37,704,000      円
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2021  年 5 月 11 日
            区 分
                                      至   2022  年 5 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                182/301


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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 5 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2021  年 5 月 10 日現在             2022  年 5 月 9 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     投資証券                             310,613,102                   △ 37,302,009
     合計                             310,613,102                   △ 37,302,009
                                183/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 5 月 9
               日から    2021  年 5 月 10 日まで、及び       2021  年 5 月 11 日から    2022  年 5 月 9 日まで)を指しており
               ます。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                    2021  年 5 月 10 日 現在                  2022  年 5 月 9 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買 建                -

              93,675,000           102,600,000       8,925,000       93,945,000        -    98,500,000      4,555,000
     合計          93,675,000        -   102,600,000       8,925,000       93,945,000        -    98,500,000      4,555,000

    (注)    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                           2021  年 5 月 10 日現在            2022  年 5 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.8178    円               1.8082    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (18,178    円 )             (18,082    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                184/301

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                                                  評価額
      種 類               銘 柄                券面総額                    備考
                                                  (円)
            エスコンジャパンリート                                20       2,668,000
     投資証券
            サンケイリアルエステート                                32       2,992,000
            SOSILA    物流リート投                             47       7,350,800
            東海道リート投資法                                 8        923,200
            日本アコモデーションファンド投資法人                                35      22,470,000
            森ヒルズリート                                118       17,464,000
            産業ファンド                                143       26,640,900
            アドバンス・レジデンス                                101       35,855,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                            72      15,055,200
            ト投資法人
            API投資法人                                54      22,491,000
            GLP投資法人                                326       55,843,800
            コンフォリア・レジデンシャル                                47      15,463,000
            日本プロロジスリート                                165       57,090,000
            星野リゾート・リート                                17      11,203,000
            ONEリート投資法人                                17       4,632,500
            イオンリート投資                                118       17,593,800
            ヒューリックリート投資法                                94      14,993,000
            日本リート投資法人                                31      11,563,000
            積水ハウス・リート投資                                305       23,576,500
            トーセイ・リート投資法人                                21       2,772,000
            ケネディクス商業リート                                40      10,832,000
            ヘルスケア      & メディカル投資                          25       4,027,500
            サムティ・レジデンシャル                                23       3,052,100
            野村不動産マスターF                                325       53,690,000       ※
            いちごホテルリート投資                                17       1,557,200
            ラサールロジポート投資                                123       21,402,000
            スターアジア不動産投                                104        6,188,000
            マリモ地方創生リート                                12       1,632,000
            三井不ロジパーク                                40      21,600,000
            大江戸温泉リート                                16       1,134,400
            投資法人みらい                                122        6,161,000
            森トラスト・ホテルリート投                                24       3,112,800
            三菱地所物流       REIT                         29      13,282,000
            CRE  ロジスティクスファンド                              39       7,585,500
            ザイマックス・リート                                16       1,974,400
            タカラレーベン不動産投                                40       4,844,000
            伊藤忠アドバンスロジ                                39       6,138,600
                                185/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            日本ビルファンド                                117       79,092,000       ※
            ジャパンリアルエステイト                                101       63,731,000       ※
            日本都市ファンド投資法人                                507       52,880,100
            オリックス不動産投資                                200       36,100,000
            日本プライムリアルティ                                69      27,324,000
            NTT  都市開発リート投資法人                              96      14,419,200
            東急リアル・エステート                                67      12,321,300
            グローバル・ワン不動産投資法人                                69       7,652,100
            ユナイテッド・アーバン投資法人                                226       32,453,600
            森トラスト総合リート                                72      10,137,600
            インヴィンシブル投資法人                                443       19,802,100
            フロンティア不動産投資                                35      17,605,000
            平和不動産リート                                65       9,737,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人                                68      21,488,000
            福岡リート投資法人                                52       8,507,200
            ケネディクス・オフィス投資法人                                31      21,328,000
            いちごオフィスリート投資法人                                82       6,904,400
            大和証券オフィス投資法人                                21      15,477,000
            阪急阪神リート投資法人                                45       6,673,500
            スターツプロシード投資法人                                16       3,809,600
            大和ハウスリート投資法人                                151       47,489,500
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                                308       21,221,200
            大和証券リビング投資法人                                136       15,531,200
            ジャパンエクセレント投資法人                                93      11,597,100
     投資証券 合計                                            1,100,135,900
     合計                                            1,100,135,900
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)    ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         野村不動産マスターF                          70 口   日本ビルファンド                   20 口

         ジャパンリアルエステイト                          20 口
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    「先進国REITマザーファンド」の状況
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 5 月 10 日現在        2022  年 5 月 9 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                         2,681,858              3,556,634
        コール・ローン
                                        25,953,740              20,643,123
        投資信託受益証券
                                        52,358,789               4,716,437
        投資証券
                                      3,416,216,556              1,233,003,471
        派生商品評価勘定
                                         3,094,782                81,009
        未収入金
                                         9,733,063               487,931
        未収配当金
                                         2,922,784              1,149,908
        差入委託証拠金
                                        21,219,182              22,699,601
        流動資産合計
                                      3,534,180,754              1,286,338,114
      資産合計
                                      3,534,180,754              1,286,338,114
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          23,879            1,443,870
        未払金
                                          76,334                 -
        未払解約金
                                        17,826,800                   -
        その他未払費用
                                             19              -
        流動負債合計
                                        17,927,032               1,443,870
      負債合計
                                        17,927,032               1,443,870
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        1,891,797,737               553,405,183
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      1,624,455,985               731,489,061
        元本等合計
                                      3,516,253,722              1,284,894,244
      純資産合計
                                      3,516,253,722              1,284,894,244
     負債純資産合計                                 3,534,180,754              1,286,338,114
    注記表


                                187/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2021  年 5 月 11 日
            区 分
                                     至   2022  年 5 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
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     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金
                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2021  年 5 月 10 日現在           2022  年 5 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 5 月 9 日           2021  年 5 月 11 日
          期首元本額                         653,979,840       円          1,891,797,737        円
          期中追加設定元本額                        2,255,826,308        円           467,774,649       円
          期中一部解約元本額                        1,018,008,411        円          1,806,167,203        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイナミック・アロケーショ                         411,375,715       円           90,349,141      円
          ン・ファンド(適格機関投資
          家専用)
          先進国REITファンド(適                         476,773,741       円           366,779,337       円
          格機関投資家専用)
          海外リート資金拠出用ファン                          14,362,122      円           14,048,628      円
          ド(適格機関投資家専用)
          ターゲット・リターン(コス                            36,596    円                -円
          ト控除後     3 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          ターゲット・リターン(コス                            70,881    円                -円
          ト控除後     5 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
                                189/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          りそな    ダイナミック・アロ                      17,970,847      円            3,335,740     円
          ケーション・ファンド
          堅実バランスファンド             -ハ             20,177,597      円            3,721,955     円
          ジメの一歩-
          DCダイナミック・アロケー                          38,221,551      円            9,857,367     円
          ション・ファンド
          ダイワ外国3資産アロケー                         138,744,360       円           65,313,015      円
          ション・ファンド(部分為替
          ヘッジあり)
          ダイワ外国REITインデッ                         774,064,327       円                -円
          クス(為替ヘッジあり)(ダ
          イワSMA専用)
       計                           1,891,797,737        円           553,405,183       円
     2.     期末日における受益権の総数                        1,891,797,737        口           553,405,183       口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2021  年 5 月 11 日
            区 分
                                      至   2022  年 5 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
                        売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
                        従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 5 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                          2021  年 5 月 10 日現在             2022  年 5 月 9 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     投資信託受益証券                                532,534                  △ 400,422
     投資証券                             579,605,469                    △ 6,984,889
     合計                             580,138,003                    △ 7,385,311
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 5 月 9
               日から    2021  年 5 月 10 日まで、及び       2021  年 5 月 11 日から    2022  年 5 月 9 日まで)を指しており
               ます。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                    2021  年 5 月 10 日 現在                  2022  年 5 月 9 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
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                    1年超                        1年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買 建        44,554,869        -    47,616,948       3,062,079       48,162,219        -    46,718,349     △ 1,443,870

     合計          44,554,869        -    47,616,948       3,062,079       48,162,219        -    46,718,349     △ 1,443,870

    (注)    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2021  年 5 月 10 日 現在                  2022  年 5 月 9 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買 建         8,178,957       -    8,187,781        8,824     21,216,309        -    21,297,318        81,009

     アメリカ・ドル         4,372,272       -    4,349,716      △ 22,556     21,216,309        -    21,297,318        81,009

     ユーロ         3,806,685       -    3,838,065       31,380         -    -       -      -
     合計          8,178,957       -    8,187,781        8,824     21,216,309        -    21,297,318        81,009

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                           2021  年 5 月 10 日現在            2022  年 5 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.8587    円               2.3218    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (18,587    円 )             (23,218    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
     受益証券
                   VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                                          361.000          36,063.900
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                    36,063.900
                                                    (4,716,437)
     投資信託受益証券 合計                                                4,716,437
                                                    [4,716,437]
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           1,055         224,113.650
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           2,591         314,599.220
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           1,932         230,139.840
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           3,175         115,157.250
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           2,608         199,433.760
                   EQUINIX    INC
                                            608        433,771.520
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                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           8,157         165,097.680
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           6,626         158,957.740
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           2,993         132,889.200
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           5,457         105,265.530
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           5,033         191,203.670
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           6,724         194,458.080
                   ORION   OFFICE    REIT   INC
                                            419         5,497.280
                   VENTAS    INC
                                           3,520         200,534.400
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           2,799         151,817.760
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           3,034         125,789.640
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                            986        162,709.720
                   PROLOGIS     INC
                                           4,855         683,972.400
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                            917        162,015.560
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           1,009         150,149.290
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           2,889         143,756.640
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                            550        172,386.500
                   WELLTOWER     INC
                                           3,290         290,934.700
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           5,210         159,686.500
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           1,032         190,455.600
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           1,766         129,324.180
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           2,887         125,151.450
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           5,561         367,693.320
                   PUBLIC    STORAGE
                                            974        328,121.120
                   UDR  INC
                                           3,027         151,501.350
                   WP  CAREY   INC
                                           1,931         150,251.110
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           3,785         107,304.750
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           1,874         264,383.920
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           1,083         196,737.780
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP
                                           5,346         109,272.240
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           7,417         136,621.140
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           4,577         133,739.940
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                   7,264,895.430
                                                   (950,103,024)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           14,430         103,203.360
                   SEGRO   PLC
                                           14,730         163,355.700
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                           54,620         111,424.800
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          イギリス・ポンド 小計                                       イギリス・ポンド
                                                    377,983.860
                                                   (60,832,722)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                        25,200         274,428.000
                   SCENTRE    GROUP
                                           68,090         192,013.800
                   MIRVAC    GROUP
                                           58,190         131,509.400
                   GOODMAN    GROUP
                                           16,600         341,960.000
          オーストラリア・ドル 小計                                     オーストラリア・ドル
                                                    939,911.200
                                                   (86,189,857)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           27,300         409,227.000
          カナダ・ドル 小計                                         カナダ・ドル
                                                    409,227.000
                                                   (41,364,665)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           66,229         186,103.490
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                          113,988          255,333.120
          シンガポール・ドル 小計                                      シンガポール・ドル
                                                    441,436.610
                                                   (41,543,599)
          ユーロ                                            ユーロ
                   GECINA    SA
                                           1,930         200,720.000
                   COFINIMMO                         680        85,204.000
          ユーロ 小計                                            ユーロ
                                                    285,924.000
                                                   (39,351,720)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           12,200         817,400.000
          香港・ドル 小計                                          香港・ドル
                                                    817,400.000
                                                   (13,617,884)
     投資証券 合計                                              1,233,003,471
                                                  [1,233,003,471]
     合計                                              1,237,719,908
                                                  [1,237,719,908]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                                組入
                                       投資信託              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                       受益証券              対する比率
                                               時価比率
                                       時価比率
                         投資信託
           アメリカ・ドル                        1 銘柄
                                           0.5%       99.5%       77.1%
                         受益証券
                         投資証券         37 銘柄
           イギリス・ポンド              投資証券         3 銘柄         -%      100%       4.9%
           オーストラリア・ドル              投資証券         4 銘柄         -%      100%       7.0%
           カナダ・ドル              投資証券         1 銘柄         -%      100%       3.3%
           シンガポール・ドル              投資証券         2 銘柄         -%      100%       3.4%
           ユーロ              投資証券         2 銘柄         -%      100%       3.2%
           香港・ドル              投資証券         1 銘柄         -%      100%       1.1%
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 5 月 10 日現在        2022  年 5 月 9 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      42,669,356,642              11,869,206,646
        現先取引勘定
                                       999,991,232                    -
        流動資産合計
                                      43,669,347,874              11,869,206,646
      資産合計
                                      43,669,347,874              11,869,206,646
     負債の部

      流動負債
                                196/301


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        その他未払費用
                                          30,929                 -
        流動負債合計
                                          30,929                 -
      負債合計
                                          30,929                 -
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       42,941,931,704              11,675,305,817
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       727,385,241              193,900,829
        元本等合計
                                      43,669,316,945              11,869,206,646
      純資産合計
                                      43,669,316,945              11,869,206,646
     負債純資産合計                                43,669,347,874              11,869,206,646
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                           自   2021  年 5 月 11 日
                            至   2022  年 5 月 9 日
     該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2021  年 5 月 10 日現在           2022  年 5 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 5 月 9 日           2021  年 5 月 11 日
          期首元本額                        62,507,483,367        円         42,941,931,704        円
          期中追加設定元本額                        73,505,138,952        円          8,535,427,821        円
          期中一部解約元本額                        93,070,690,615        円         39,802,053,708        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ日経      225  -シフト     11 -            531,632,690       円           531,632,690       円
          2019-03    (適格機関投資家専
          用)
          ゴールド・ファンド(            FOFs            2,457,214,851        円          5,152,405,878        円
          用)(適格機関投資家専用)
          ターゲット・リターン(コス                               -円              224,769    円
          ト控除後     3 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ターゲット・リターン(コス                               -円              295,988    円
          ト控除後     5 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・グローバル           IoT  関連               977,694    円             977,694    円
          株ファンド       - AI 新時代-
          (為替ヘッジあり)
          ダイワ・グローバル           IoT  関連               977,694    円             977,694    円
          株ファンド       - AI 新時代-
          (為替ヘッジなし)
          ダイワFEグローバル・バ                             9,608   円              9,608   円
          リュー(為替ヘッジあり)
          ダイワFEグローバル・バ                             9,608   円              9,608   円
          リュー(為替ヘッジなし)
          NWQグローバル厳選証券                            49,107    円              49,107    円
          ファンド(為替ヘッジあり)
          NWQグローバル厳選証券                            49,107    円              49,107    円
          ファンド(為替ヘッジなし)
          ダイワ/“RICI           ® ”コモ               2,074,249     円            2,074,249     円
          ディティ・ファンド
          スマート・ミックス・Dガー                               -円             6,395,830     円
          ド ( 為替ヘッジあり        )
          US債券NB戦略ファンド                             1,676   円              1,676   円
          (為替ヘッジあり/年            1 回決
          算型)
          US債券NB戦略ファンド                             1,330   円              1,330   円
          (為替ヘッジなし/年            1 回決
          算型)
          スマート・アロケーション・                               -円            27,635,257      円
          Dガード
          堅実バランスファンド             -ハ                  -円            250,990,477       円
          ジメの一歩-
          NWQグローバル厳選証券                            180,729    円             180,729    円
          ファンド(為替ヘッジあり/
          隔月分配型)
          NWQグローバル厳選証券                            737,649    円             737,649    円
          ファンド(為替ヘッジなし/
          隔月分配型)
          NWQグローバル厳選証券                            95,276    円              95,276    円
          ファンド(為替ヘッジあり/
          資産成長型)
                                198/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          NWQグローバル厳選証券                            337,885    円             337,885    円
          ファンド(為替ヘッジなし/
          資産成長型)
          世界セレクティブ株式オープ                              983  円               983  円
          ン
          世界セレクティブ株式オープ                              983  円               983  円
          ン(年    2 回決算型)
          NWQグローバル厳選証券                              983  円               983  円
          ファンド(為替ヘッジあり/
          毎月分配型)
          NWQグローバル厳選証券                              983  円               983  円
          ファンド(為替ヘッジなし/
          毎月分配型)
          iFreeETF     NASDAQ100     インバー                    -円           1,230,554,410        円
          ス
          DCダイワ・マネー・ポート                        4,403,387,361        円          4,153,344,945        円
          フォリオ
          ダイワ米国株ストラテジーα                            132,757    円             132,757    円
          (通貨選択型)         -トリプル
          リターンズ-        日本円・コー
          ス(毎月分配型)
          ダイワ米国株ストラテジーα                            643,132    円              52,987    円
          (通貨選択型)         -トリプル
          リターンズ-        豪ドル・コー
          ス(毎月分配型)
          ダイワ米国株ストラテジーα                           4,401,613     円             467,315    円
          (通貨選択型)         -トリプル
          リターンズ-        ブラジル・レ
          アル・コース(毎月分配型)
          ダイワ米国株ストラテジーα                            12,784    円              12,784    円
          (通貨選択型)         -トリプル
          リターンズ-        米ドル・コー
          ス(毎月分配型)
          ダイワ/フィデリティ北米株                           1,988,495     円            1,988,495     円
          式ファンド       -パラダイムシ
          フト-
          ブルベア・マネー・ポート                        20,197,139,118        円                -円
          フォリオⅤ
          ブル  3 倍日本株ポートフォリ                     12,059,772,023        円                -円
          オⅤ
          ベア  2 倍日本株ポートフォリ                     3,190,879,212        円                -円
          オⅤ
                                199/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワFEグローバル・バ                             3,666   円              3,666   円
          リュー株ファンド(ダイワS
          MA専用)
          ダイワ米国高金利社債ファン                            155,317    円             155,317    円
          ド(通貨選択型)ブラジル・
          レアル・コース(毎月分配
          型)
          ダイワ米国高金利社債ファン                            38,024    円              38,024    円
          ド(通貨選択型)日本円・
          コース    ( 毎月分配型)
          ダイワ米国高金利社債ファン                             4,380   円              4,380   円
          ド(通貨選択型)米ドル・
          コース    ( 毎月分配型)
          ダイワ米国高金利社債ファン                            22,592    円              22,592    円
          ド(通貨選択型)豪ドル・
          コース    ( 毎月分配型)
          ダイワ/アムンディ食糧増産                            164,735    円                -円
          関連ファンド
          ダイワ日本リート・ファン                          86,202,571      円           76,867,739      円
          ド・マネー・ポートフォリオ
          ダイワ新興国ソブリン債券                            33,689    円              33,689    円
          ファンド(資産成長コース)
          ダイワ新興国ソブリン債券                            96,254    円              96,254    円
          ファンド(通貨αコース)
          ダイワ・ダブルバランス・                               -円            109,218,966       円
          ファンド(Dガード付/部分
          為替ヘッジあり)
          ダイワ6資産バランス・ファ                               -円            117,710,014       円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジあり)
          ダイワ・インフラビジネス・                             5,385   円              5,385   円
          ファンド     -インフラ革命-
          (為替ヘッジあり)
          ダイワ・インフラビジネス・                            11,530    円              11,530    円
          ファンド     -インフラ革命-
          (為替ヘッジなし)
          ダイワ米国MLPファンド                             9,817   円              9,817   円
          (毎月分配型)米ドルコース
          ダイワ米国MLPファンド                             6,964   円              6,964   円
          (毎月分配型)日本円コース
          ダイワ米国MLPファンド                             9,479   円              9,479   円
          (毎月分配型)通貨αコース
                                200/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ英国高配当株ツインα                            98,107    円              98,107    円
          (毎月分配型)
          ダイワ英国高配当株ファンド                            98,107    円              98,107    円
          ダイワ英国高配当株ファン                            979,761    円             982,294    円
          ド・マネー・ポートフォリオ
          DCスマート・アロケーショ                               -円             7,100,143     円
          ン・Dガード
          ダイワ米国高金利社債ファン                             1,097   円              1,097   円
          ド(通貨選択型)南アフリ
          カ・ランド・コース(毎月分
          配型)
          ダイワ米国高金利社債ファン                             2,690   円              2,690   円
          ド(通貨選択型)トルコ・リ
          ラ・コース(毎月分配型)
          ダイワ米国高金利社債ファン                             1,350   円              1,350   円
          ド(通貨選択型)通貨セレク
          ト・コース(毎月分配型)
          ダイワ・オーストラリア高配                            98,203    円              98,203    円
          当株α(毎月分配型) 株式
          αコース
          ダイワ・オーストラリア高配                            98,203    円              98,203    円
          当株α(毎月分配型) 通貨
          αコース
          ダイワ・オーストラリア高配                            982,029    円             982,029    円
          当株α(毎月分配型) 株
          式&通貨ツインαコース
          ダイワ米国株ストラテジーα                            98,174    円              9,652   円
          (通貨選択型)         -トリプル
          リターンズ-通貨セレクト・
          コース(毎月分配型)
       計                           42,941,931,704        円         11,675,305,817        円
     2.     期末日における受益権の総数                        42,941,931,704        口         11,675,305,817        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2021  年 5 月 11 日
            区 分
                                      至   2022  年 5 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                201/301


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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務
                        等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 5 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

             2021  年 5 月 10 日現在                      2022  年 5 月 9 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2021  年 5 月 10 日現在                      2022  年 5 月 9 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    ( 1 口当たり情報)

                           2021  年 5 月 10 日現在            2022  年 5 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0169    円               1.0166    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (10,169    円 )             (10,166    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
                                202/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)    株式以外の有価証券
         該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                203/301

















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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

    52 年大蔵省令第       38 号)並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」(平成          12 年総理府令第       133  号)に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間(                    2022  年 5 月 10 日
    から  2022  年 11 月 9 日まで)の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
    【中間財務諸表】






                                204/301











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      堅実バランスファンド            -ハジメの一歩-

       (1)【中間貸借対照表】
                                       (単位:円)
                                 当中間計算期間末
                                 2022年11月9日現在
      資産の部
       流動資産
                                      242,710,758
         コール・ローン
                                      440,740,725
         親投資信託受益証券
                                        1,950,000
         未収入金
                                      685,401,483
         流動資産合計
                                      685,401,483
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        3,638,827
         未払解約金
                                         156,748
         未払受託者報酬
                                        3,762,906
         未払委託者報酬
                                         29,309
         その他未払費用
                                        7,587,790
         流動負債合計
                                        7,587,790
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      689,180,152
         元本
                                     ※1
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                     △  11,366,459
                                    ※2
                                         604,210
          (分配準備積立金)
                                      677,813,693
         元本等合計
                                      677,813,693
       純資産合計
                                      685,401,483
      負債純資産合計
                                205/301









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        (単位:円)
                                   当中間計算期間
                                  自   2022年5月10日
                                  至   2022年11月9日
      営業収益
                                            24
       受取利息
                                       △  5,496,022
       有価証券売買等損益
                                       △  5,495,998
       営業収益合計
      営業費用
                                          39,104
       支払利息
                                          156,748
       受託者報酬
                                         3,762,906
       委託者報酬
                                          29,309
       その他費用
                                         3,988,067
       営業費用合計
                                       △  9,484,065
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △  9,484,065
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △  9,484,065
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                        △  443,704
      に伴う中間純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △  2,258,011
                                          194,404
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          194,404
       額
                                          262,491
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          262,491
       額
                                      △  11,366,459
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                206/301










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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)  【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                      当中間計算期間
            区 分                         自   2022  年 5 月 10 日
                                     至   2022  年 11 月 9 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                      当中間計算期間末
             区 分
                                      2022  年 11 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                          722,599,335       円

          期中追加設定元本額                                           26,837,928      円
          期中一部解約元本額                                           60,257,111      円
     2.      中間計算期間末日における                                          689,180,152       口

          受益権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その

                          差額は    11,366,459      円であります。
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                       当中間計算期間
             区 分                         自   2022  年 5 月 10 日
                                      至   2022  年 11 月 9 日
                          該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区 分
                                     2022  年 11 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
                                207/301


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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2022  年 11 月 9 日現在
     該当事項はありません。

    ( 1 口当たり情報)

                                     当中間計算期間末
                                     2022  年 11 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  0.9835    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (9,835    円 )
    (参考)


      当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、
    「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券マザー
    ファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券マ
    ザーファンド」受益証券、「国内REITマザーファンド」受益証券、「先進国REITマザーファン
    ド」受益証券及び「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
    ます。
     なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「国内株式マザーファンド」の状況

     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 11 月 9 日現在
                                           金 額(円)
                                208/301


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     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                      806,217,133
        派生商品評価勘定
                                                      15,051,160
        差入委託証拠金
                                                      34,749,000
        流動資産合計
                                                      856,017,293
      資産合計
                                                      856,017,293
     負債の部

      流動負債
        前受金
                                                      21,939,250
        未払解約金
                                                        277,300
        流動負債合計
                                                      22,216,550
      負債合計
                                                      22,216,550
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                       394,978,671
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                      438,822,072
        元本等合計
                                                      833,800,743
      純資産合計
                                                      833,800,743
     負債純資産合計                                                856,017,293
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2022  年 5 月 10 日
            区 分
                                     至   2022  年 11 月 9 日
       デリバティブ取引の評価基準                 先物取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 5 月 10 日
          期首元本額                                           580,562,934       円
          期中追加設定元本額                                           161,095,661       円
                                209/301

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          期中一部解約元本額                                           346,679,924       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          6資産(為替ヘッジなし)資                                            5,931,019     円
          金拠出用ファンド(適格機関
          投資家専用)
          国内株式ファンド(適格機関                                           262,780,316       円
          投資家専用)
          スマート・ミックス・Dガー                                            1,621,214     円
          ド ( 為替ヘッジあり        )
          スマート・ミックス・Dガー                                            3,985,986     円
          ド(為替ヘッジなし)
          スマート・アロケーション・                                              37,232    円
          Dガード
          堅実バランスファンド             -ハ                               2,302,194     円
          ジメの一歩-
          ダイワ・ダブルバランス・                                             168,656    円
          ファンド(Dガード付/部分
          為替ヘッジあり)
          ダイワ6資産バランス・ファ                                           30,854,163      円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジあり)
          ダイワ6資産バランス・ファ                                           87,285,540      円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジなし)
          DCスマート・アロケーショ                                              12,351    円
          ン・Dガード
       計                                              394,978,671       円
     2.     期末日における受益権の総数                                           394,978,671       口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
            区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                                210/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                                   2022  年 11 月 9 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買 建                  818,471,750          -       833,547,000             15,075,250

     合計                    818,471,750          -       833,547,000             15,075,250

    (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                                     2022  年 11 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  2.1110    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (21,110    円 )
    「先進国株式マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                211/301


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                                         2022  年 11 月 9 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      26,334,293
        コール・ローン
                                                      49,704,478
        投資信託受益証券
                                                      498,360,500
        投資証券
                                                      152,688,403
        派生商品評価勘定
                                                        555,849
        差入委託証拠金
                                                      45,741,654
        流動資産合計
                                                      773,385,177
      資産合計
                                                      773,385,177
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                       5,524,838
        未払金
                                                         33,047
        未払解約金
                                                        862,000
        流動負債合計
                                                       6,419,885
      負債合計
                                                       6,419,885
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                       241,681,149
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                      525,284,143
        元本等合計
                                                      766,965,292
      純資産合計
                                                      766,965,292
     負債純資産合計                                                773,385,177
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2022  年 5 月 10 日
            区 分
                                     至   2022  年 11 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                                212/301



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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
                                213/301



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 5 月 10 日
          期首元本額                                           362,475,413       円
          期中追加設定元本額                                           155,431,332       円
          期中一部解約元本額                                           276,225,596       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          6資産(為替ヘッジなし)資                                            5,558,271     円
          金拠出用ファンド(適格機関
          投資家専用)
          先進国株式ファンド(適格機                                           173,051,442       円
          関投資家専用)
          スマート・ミックス・Dガー                                            2,692,522     円
          ド(為替ヘッジなし)
          堅実バランスファンド             -ハ                               1,515,151     円
          ジメの一歩-
          ダイワ6資産バランス・ファ                                           58,863,763      円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジなし)
       計                                              241,681,149       円
     2.     期末日における受益権の総数                                           241,681,149       口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
            区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
                                214/301


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                                   2022  年 11 月 9 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買 建                  121,003,762          -       116,573,375            △ 4,430,387

     合計                    121,003,762          -       116,573,375            △ 4,430,387

    (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                                   2022  年 11 月 9 日  現在
                                215/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買 建                    46,946,809          -       46,408,207             △ 538,602

      アメリカ・ドル                   28,553,367          -       28,051,256             △ 502,111

      ユーロ                   18,393,442          -       18,356,951             △ 36,491
     合計                     46,946,809          -       46,408,207             △ 538,602

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                                     2022  年 11 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.1735    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (31,735    円 )
    「新興国株式マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                                216/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    貸借対照表

                                         2022  年 11 月 9 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      11,957,888
        コール・ローン
                                                      43,865,804
        投資証券
                                                      686,651,456
        差入委託証拠金
                                                      47,396,729
        流動資産合計
                                                      789,871,877
      資産合計
                                                      789,871,877
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                       6,749,702
        未払解約金
                                                       4,210,252
        流動負債合計
                                                      10,959,954
      負債合計
                                                      10,959,954
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                       472,895,749
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                      306,016,174
        元本等合計
                                                      778,911,923
      純資産合計
                                                      778,911,923
     負債純資産合計                                                789,871,877
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2022  年 5 月 10 日
            区 分
                                     至   2022  年 11 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                                217/301



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
                        いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
                                218/301



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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 5 月 10 日
          期首元本額                                           506,430,126       円
          期中追加設定元本額                                           156,658,505       円
          期中一部解約元本額                                           190,192,882       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          6資産(為替ヘッジなし)資                                            6,104,933     円
          金拠出用ファンド(適格機関
          投資家専用)
          新興国株式ファンド(適格機                                           347,074,011       円
          関投資家専用)
          スマート・ミックス・Dガー                                            5,074,566     円
          ド(為替ヘッジなし)
          堅実バランスファンド             -ハ                               3,020,837     円
          ジメの一歩-
          ダイワ6資産バランス・ファ                                           111,621,402       円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジなし)
       計                                              472,895,749       円
     2.     期末日における受益権の総数                                           472,895,749       口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
            区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
                                219/301


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     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                                   2022  年 11 月 9 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買 建                  79,305,329          -       73,018,002           △ 6,287,327

     合計                     79,305,329          -       73,018,002           △ 6,287,327

    (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                                   2022  年 11 月 9 日  現在
                                220/301


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          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買 建                    39,705,066          -       39,242,691             △ 462,375

      アメリカ・ドル                   39,705,066          -       39,242,691             △ 462,375

     合計                     39,705,066          -       39,242,691             △ 462,375

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                                     2022  年 11 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.6471    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (16,471    円 )
    「国内債券マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                                221/301


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    貸借対照表

                                         2022  年 11 月 9 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                      43,133,771
        国債証券
                                                    6,453,328,500
        未収利息
                                                      10,893,896
        前払費用
                                                       1,003,240
        流動資産合計
                                                    6,508,359,407
      資産合計
                                                    6,508,359,407
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                                        143,600
        流動負債合計
                                                        143,600
      負債合計
                                                        143,600
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      6,062,386,310
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                      445,829,497
        元本等合計
                                                    6,508,215,807
      純資産合計
                                                    6,508,215,807
     負債純資産合計                                               6,508,359,407
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2022  年 5 月 10 日
            区 分
                                     至   2022  年 11 月 9 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                                222/301




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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 5 月 10 日
          期首元本額                                          5,591,400,522        円
          期中追加設定元本額                                          3,435,401,885        円
          期中一部解約元本額                                          2,964,416,097        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          6資産(為替ヘッジなし)資                                            6,116,665     円
          金拠出用ファンド(適格機関
          投資家専用)
          ダイナミック・アロケーショ                                          4,535,157,595        円
          ン・ファンド(適格機関投資
          家専用)
          ターゲット・リターン(コス                                             544,839    円
          ト控除後     3 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          ターゲット・リターン(コス                                             541,590    円
          ト控除後     5 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          スマート・ミックス・Dガー                                            3,120,643     円
          ド ( 為替ヘッジあり        )
          スマート・ミックス・Dガー                                            7,625,854     円
          ド(為替ヘッジなし)
          スマート・アロケーション・                                            1,207,555     円
          Dガード
          りそな    ダイナミック・アロ                                       267,306,454       円
          ケーション・ファンド
                                223/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          堅実バランスファンド             -ハ                               97,331,956      円
          ジメの一歩-
          DCダイナミック・アロケー                                           910,663,219       円
          ション・ファンド
          ダイワ・ダブルバランス・                                            5,216,359     円
          ファンド(Dガード付/部分
          為替ヘッジあり)
          ダイワ6資産バランス・ファ                                           59,526,228      円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジあり)
          ダイワ6資産バランス・ファ                                           167,594,896       円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジなし)
          DCスマート・アロケーショ                                             432,457    円
          ン・Dガード
       計                                            6,062,386,310        円
     2.     期末日における受益権の総数                                          6,062,386,310        口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
            区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                           2022  年 11 月 9 日現在
     該当事項はありません。

    ( 1 口当たり情報)

                                     2022  年 11 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.0735    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (10,735    円 )
                                224/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    「先進国債券マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 11 月 9 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                       9,349,785
        コール・ローン
                                                       1,469,395
        国債証券
                                                      232,874,831
        未収利息
                                                       3,074,222
        前払費用
                                                        104,610
        流動資産合計
                                                      246,872,843
      資産合計
                                                      246,872,843
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                         23,993
        未払解約金
                                                         78,000
        流動負債合計
                                                        101,993
      負債合計
                                                        101,993
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                       182,436,332
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                      64,334,518
        元本等合計
                                                      246,770,850
      純資産合計
                                                      246,770,850
     負債純資産合計                                                246,872,843
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                225/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     自   2022  年 5 月 10 日
            区 分
                                     至   2022  年 11 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 5 月 10 日
          期首元本額                                           187,488,633       円
          期中追加設定元本額                                            8,272,150     円
          期中一部解約元本額                                           13,324,451      円
                                226/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          期末元本額の内訳
       ファンド名
          6資産(為替ヘッジなし)資                                            9,071,366     円
          金拠出用ファンド(適格機関
          投資家専用)
          スマート・ミックス・Dガー                                            6,107,672     円
          ド(為替ヘッジなし)
          スマート・アロケーション・                                            5,166,695     円
          Dガード
          堅実バランスファンド             -ハ                               5,272,849     円
          ジメの一歩-
          ダイワ・ダブルバランス・                                           22,159,351      円
          ファンド(Dガード付/部分
          為替ヘッジあり)
          ダイワ6資産バランス・ファ                                           132,853,057       円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジなし)
          DCスマート・アロケーショ                                            1,805,342     円
          ン・Dガード
       計                                              182,436,332       円
     2.     期末日における受益権の総数                                           182,436,332       口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
            区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                227/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    通貨関連
                                   2022  年 11 月 9 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買 建                    2,594,222         -        2,570,229             △ 23,993

      アメリカ・ドル                     740,358        -         726,800           △ 13,558

      イギリス・ポン                     341,284        -         335,486            △ 5,798
      ド
      オフショア・                     485,716        -         482,366            △ 3,350
      人民元
      ユーロ                   1,026,864         -        1,025,577             △ 1,287
     合計                     2,594,222         -        2,570,229             △ 23,993

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                                     2022  年 11 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.3526    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (13,526    円 )
                                228/301

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 11 月 9 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      135,302,074
        コール・ローン
                                                      206,790,987
        国債証券
                                                    7,815,195,553
        派生商品評価勘定
                                                      91,219,917
        未収利息
                                                      67,001,009
        前払費用
                                                       2,487,957
        流動資産合計
                                                    8,317,997,497
      資産合計
                                                    8,317,997,497
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        475,735
        未払解約金
                                                      16,056,520
        流動負債合計
                                                      16,532,255
      負債合計
                                                      16,532,255
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      8,333,601,252
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                             ※ 2                       △ 32,136,010
        元本等合計
                                                    8,301,465,242
      純資産合計
                                                    8,301,465,242
     負債純資産合計                                               8,317,997,497
    注記表


                                229/301


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     自   2022  年 5 月 10 日
            区 分
                                     至   2022  年 11 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 5 月 10 日
          期首元本額                                          8,450,490,025        円
          期中追加設定元本額                                          1,621,078,336        円
          期中一部解約元本額                                          1,737,967,109        円
                                230/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          5資産(為替ヘッジあり)資                                           11,019,018      円
          金拠出用ファンド(適格機関
          投資家専用)
          ダイナミック・アロケーショ                                          1,783,930,196        円
          ン・ファンド(適格機関投資
          家専用)
          先進国債券(為替ヘッジあ                                          5,957,033,027        円
          り)ファンド(適格機関投資
          家専用)
          スマート・ミックス・Dガー                                            3,337,199     円
          ド ( 為替ヘッジあり        )
          りそな    ダイナミック・アロ                                       104,323,538       円
          ケーション・ファンド
          堅実バランスファンド             -ハ                               51,953,701      円
          ジメの一歩-
          DCダイナミック・アロケー                                           358,258,162       円
          ション・ファンド
          ダイワ6資産バランス・ファ                                           63,746,411      円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジあり)
       計                                            8,333,601,252        円
     2.     期末日における受益権の総数                                          8,333,601,252        口

     3.  ※ 2  元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額

                          は 32,136,010      円であります。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
            区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                                231/301


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                                   2022  年 11 月 9 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      売 建                  8,205,890,280            -     8,115,146,098              90,744,182

      アメリカ・ドル                 4,249,657,790            -     4,171,832,000              77,825,790

      イギリス・ポン                  328,827,904          -       323,240,761             5,587,143
      ド
      イスラエル・                   38,109,837          -       37,263,060              846,777
      シュケル
      オーストラリ                  148,793,924          -       148,462,340              331,584
      ア・ドル
      オフショア・                  264,371,606          -       262,548,011             1,823,595
      人民元
      カナダ・ドル                  166,009,340          -       165,398,046              611,294
      シンガポー                   48,664,947          -       48,306,525              358,422
      ル・ドル
      スウェーデ                   24,397,949          -       24,571,291             △ 173,342
      ン・クローナ
      デンマーク・                   43,751,538          -       43,738,440              13,098
      クローネ
      ニュージー                   14,888,466          -       14,977,475             △ 89,009
      ランド・ドル
      ノルウェー・                   22,853,490          -       22,752,982              100,508
      クローネ
                                232/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ポーランド・                   42,017,064          -       42,230,448             △ 213,384
      ズロチ
      メキシコ・ペ                   86,341,540          -       86,038,718              302,822
      ソ
      ユーロ                 2,727,204,885            -     2,723,786,001              3,418,884
     合計                   8,205,890,280            -     8,115,146,098              90,744,182

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                                     2022  年 11 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  0.9961    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (9,961    円 )
    「新興国債券マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 11 月 9 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
                                233/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      流動資産
        預金
                                                      145,013,959
        コール・ローン
                                                      49,424,918
        国債証券
                                                    3,595,807,974
        未収利息
                                                      28,256,496
        前払費用
                                                      13,858,895
        流動資産合計
                                                    3,832,362,242
      資産合計
                                                    3,832,362,242
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                                      53,453,946
        未払解約金
                                                      22,592,000
        流動負債合計
                                                      76,045,946
      負債合計
                                                      76,045,946
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      2,651,348,771
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                    1,104,967,525
        元本等合計
                                                    3,756,316,296
      純資産合計
                                                    3,756,316,296
     負債純資産合計                                               3,832,362,242
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2022  年 5 月 10 日
            区 分
                                     至   2022  年 11 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                                234/301





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 5 月 10 日
          期首元本額                                          2,879,488,185        円
          期中追加設定元本額                                           277,699,087       円
          期中一部解約元本額                                           505,838,501       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
                                235/301



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          6資産(為替ヘッジなし)資                                           17,824,317      円
          金拠出用ファンド(適格機関
          投資家専用)
          ダイワ米ドル建て新興国債券                                           229,642,630       円
          ファンドM(       FOFs  用)(適格
          機関投資家専用)
          新興国債券(為替ヘッジあ                                          2,090,480,534        円
          り)ファンド(適格機関投資
          家専用)
          スマート・ミックス・Dガー                                            5,803,189     円
          ド(為替ヘッジなし)
          堅実バランスファンド             -ハ                               5,076,288     円
          ジメの一歩-
          ダイワバランスファンド                                           174,828,292       円
          2021-02    (適格機関投資家専
          用)
          ダイワ6資産バランス・ファ                                           127,693,521       円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジなし)
       計                                            2,651,348,771        円
     2.     期末日における受益権の総数                                          2,651,348,771        口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
            区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                           2022  年 11 月 9 日現在
     該当事項はありません。

    ( 1 口当たり情報)

                                236/301


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                                     2022  年 11 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.4168    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (14,168    円 )
    「国内REITマザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 11 月 9 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                      90,708,277
        投資証券
                             ※ 2                       769,709,200
        未収配当金
                                                       7,782,441
        前払金
                                                       3,415,000
        流動資産合計
                                                      871,614,918
      資産合計
                                                      871,614,918
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                       3,470,500
        未払金
                                                        958,088
        未払解約金
                                                         59,000
        流動負債合計
                                                       4,487,588
      負債合計
                                                       4,487,588
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                       477,624,522
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                      389,502,808
        元本等合計
                                                      867,127,330
      純資産合計
                                                      867,127,330
     負債純資産合計                                                871,614,918
                                237/301



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2022  年 5 月 10 日
            区 分
                                     至   2022  年 11 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 5 月 10 日
          期首元本額                                           666,253,813       円
          期中追加設定元本額                                           172,609,124       円
          期中一部解約元本額                                           361,238,415       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          国内REITファンド(適格                                           460,120,902       円
          機関投資家専用)
          J-REIT資金拠出用ファ                                           13,580,163      円
          ンド(適格機関投資家専用)
          堅実バランスファンド             -ハ                               3,923,457     円
          ジメの一歩-
                                238/301


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       計                                              477,624,522       円
     2.     期末日における受益権の総数                                           477,624,522       口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                          り差入を行っております。
                                             投資証券        36,820,000      円
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
            区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                                   2022  年 11 月 9 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
       買 建

                         100,590,000          -       97,125,000           △ 3,465,000
     合計                    100,590,000          -       97,125,000           △ 3,465,000

    (注)    1.  時価の算定方法

                                239/301

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           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                                     2022  年 11 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.8155    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (18,155    円 )
    「先進国REITマザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 11 月 9 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      16,187,072
        コール・ローン
                                                      14,234,768
        投資信託受益証券
                                                      52,646,054
        投資証券
                                                      926,947,482
        派生商品評価勘定
                                                         77,752
        未収配当金
                                                       1,172,562
        差入委託証拠金
                                                      11,030,850
        流動資産合計
                                                    1,022,296,540
      資産合計
                                                    1,022,296,540
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                       1,923,488
        未払金
                                                       9,663,786
        未払解約金
                                                        280,000
        流動負債合計
                                                      11,867,274
      負債合計
                                                      11,867,274
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     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                       469,260,287
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                      541,168,979
        元本等合計
                                                    1,010,429,266
      純資産合計
                                                    1,010,429,266
     負債純資産合計                                               1,022,296,540
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2022  年 5 月 10 日
            区 分
                                     至   2022  年 11 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 5 月 10 日
          期首元本額                                           553,405,183       円
          期中追加設定元本額                                           312,382,364       円
          期中一部解約元本額                                           396,527,260       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          先進国REITファンド(適                                           386,537,966       円
          格機関投資家専用)
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          海外リート資金拠出用ファン                                            9,489,837     円
          ド(適格機関投資家専用)
          堅実バランスファンド             -ハ                               3,318,557     円
          ジメの一歩-
          ダイワ外国3資産アロケー                                           69,913,927      円
          ション・ファンド(部分為替
          ヘッジあり)
       計                                              469,260,287       円
     2.     期末日における受益権の総数                                           469,260,287       口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
            区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                                   2022  年 11 月 9 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
       買 建                  32,474,161          -       30,839,219           △ 1,634,942

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     合計                     32,474,161          -       30,839,219           △ 1,634,942

    (注)    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                                   2022  年 11 月 9 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買 建                    13,887,598          -       13,676,804             △ 210,794

      アメリカ・ドル                   13,887,598          -       13,676,804             △ 210,794

     合計                     13,887,598          -       13,676,804             △ 210,794

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
                                244/301


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           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                                     2022  年 11 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  2.1532    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (21,532    円 )
    「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 11 月 9 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                    13,873,560,167
        流動資産合計
                                                    13,873,560,167
      資産合計
                                                    13,873,560,167
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                                       1,560,000
        流動負債合計
                                                       1,560,000
      負債合計
                                                       1,560,000
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      13,647,644,938
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                      224,355,229
        元本等合計
                                                    13,872,000,167
      純資産合計
                                                    13,872,000,167
     負債純資産合計                                               13,873,560,167
                                245/301



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    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                           自   2022  年 5 月 10 日
                           至   2022  年 11 月 9 日
     該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 5 月 10 日
          期首元本額                                         11,675,305,817        円
          期中追加設定元本額                                         13,416,240,289        円
          期中一部解約元本額                                         11,443,901,168        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ゴールド・ファンド(            FOFs                              3,627,565,740        円
          用)(適格機関投資家専用)
          ターゲット・リターン(コス                                             326,983    円
          ト控除後     3 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          ターゲット・リターン(コス                                             386,105    円
          ト控除後     5 %)資金拠出用
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・グローバル           IoT  関連                                 977,694    円
          株ファンド       - AI 新時代-
          (為替ヘッジあり)
          ダイワ・グローバル           IoT  関連                                 977,694    円
          株ファンド       - AI 新時代-
          (為替ヘッジなし)
          ダイワFEグローバル・バ                                              9,608   円
          リュー(為替ヘッジあり)
          ダイワFEグローバル・バ                                              9,608   円
          リュー(為替ヘッジなし)
          NWQグローバル厳選証券                                              49,107    円
          ファンド(為替ヘッジあり)
          NWQグローバル厳選証券                                              49,107    円
          ファンド(為替ヘッジなし)
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          ダイワ/“RICI           ® ”コモ                                 2,074,249     円
          ディティ・ファンド
          スマート・ミックス・Dガー                                            5,973,809     円
          ド ( 為替ヘッジあり        )
          スマート・アロケーション・                                           24,249,964      円
          Dガード
          堅実バランスファンド             -ハ                              237,374,279       円
          ジメの一歩-
          NWQグローバル厳選証券                                             180,729    円
          ファンド(為替ヘッジあり/
          隔月分配型)
          NWQグローバル厳選証券                                             737,649    円
          ファンド(為替ヘッジなし/
          隔月分配型)
          NWQグローバル厳選証券                                              95,276    円
          ファンド(為替ヘッジあり/
          資産成長型)
          NWQグローバル厳選証券                                             337,885    円
          ファンド(為替ヘッジなし/
          資産成長型)
          世界セレクティブ株式オープ                                               983  円
          ン
          世界セレクティブ株式オープ                                               983  円
          ン(年    2 回決算型)
          NWQグローバル厳選証券                                               983  円
          ファンド(為替ヘッジあり/
          毎月分配型)
          NWQグローバル厳選証券                                               983  円
          ファンド(為替ヘッジなし/
          毎月分配型)
          iFreeETF     NASDAQ100     インバー                               5,509,329,948        円
          ス
          DCダイワ・マネー・ポート                                          4,003,640,534        円
          フォリオ
          ダイワ米国株ストラテジーα                                             132,757    円
          (通貨選択型)         -トリプル
          リターンズ-        日本円・コー
          ス(毎月分配型)
          ダイワ米国株ストラテジーα                                              52,987    円
          (通貨選択型)         -トリプル
          リターンズ-        豪ドル・コー
          ス(毎月分配型)
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          ダイワ米国株ストラテジーα                                             467,315    円
          (通貨選択型)         -トリプル
          リターンズ-        ブラジル・レ
          アル・コース(毎月分配型)
          ダイワ米国株ストラテジーα                                              12,784    円
          (通貨選択型)         -トリプル
          リターンズ-        米ドル・コー
          ス(毎月分配型)
          ダイワ/フィデリティ北米株                                            1,988,495     円
          式ファンド       -パラダイムシ
          フト-
          ダイワFEグローバル・バ                                              3,666   円
          リュー株ファンド(ダイワS
          MA専用)
          ダイワ米国高金利社債ファン                                             155,317    円
          ド(通貨選択型)ブラジル・
          レアル・コース(毎月分配
          型)
          ダイワ米国高金利社債ファン                                              38,024    円
          ド(通貨選択型)日本円・
          コース    ( 毎月分配型)
          ダイワ米国高金利社債ファン                                              4,380   円
          ド(通貨選択型)米ドル・
          コース    ( 毎月分配型)
          ダイワ米国高金利社債ファン                                              22,592    円
          ド(通貨選択型)豪ドル・
          コース    ( 毎月分配型)
          ダイワ新興国ソブリン債券                                              33,689    円
          ファンド(資産成長コース)
          ダイワ新興国ソブリン債券                                              96,254    円
          ファンド(通貨αコース)
          ダイワ・ダブルバランス・                                           106,306,128       円
          ファンド(Dガード付/部分
          為替ヘッジあり)
          ダイワ6資産バランス・ファ                                           113,493,643       円
          ンド(Dガード付/為替ヘッ
          ジあり)
          ダイワ・インフラビジネス・                                              5,385   円
          ファンド     -インフラ革命-
          (為替ヘッジあり)
                                248/301



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ・インフラビジネス・                                              11,530    円
          ファンド     -インフラ革命-
          (為替ヘッジなし)
          ダイワ米国MLPファンド                                              9,817   円
          (毎月分配型)米ドルコース
          ダイワ米国MLPファンド                                              6,964   円
          (毎月分配型)日本円コース
          ダイワ米国MLPファンド                                              9,479   円
          (毎月分配型)通貨αコース
          ダイワ英国高配当株ツインα                                              98,107    円
          (毎月分配型)
          ダイワ英国高配当株ファンド                                              98,107    円
          ダイワ英国高配当株ファン                                             982,368    円
          ド・マネー・ポートフォリオ
          DCスマート・アロケーショ                                            8,072,026     円
          ン・Dガード
          ダイワ米国高金利社債ファン                                              1,097   円
          ド(通貨選択型)南アフリ
          カ・ランド・コース(毎月分
          配型)
          ダイワ米国高金利社債ファン                                              2,690   円
          ド(通貨選択型)トルコ・リ
          ラ・コース(毎月分配型)
          ダイワ米国高金利社債ファン                                              1,350   円
          ド(通貨選択型)通貨セレク
          ト・コース(毎月分配型)
          ダイワ・オーストラリア高配                                              98,203    円
          当株α(毎月分配型) 株式
          αコース
          ダイワ・オーストラリア高配                                              98,203    円
          当株α(毎月分配型) 通貨
          αコース
          ダイワ・オーストラリア高配                                             982,029    円
          当株α(毎月分配型) 株
          式&通貨ツインαコース
          ダイワ米国株ストラテジーα                                              9,652   円
          (通貨選択型)         -トリプル
          リターンズ-通貨セレクト・
          コース(毎月分配型)
       計                                            13,647,644,938        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         13,647,644,938        口

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    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
            区 分                         2022  年 11 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                           2022  年 11 月 9 日現在
     該当事項はありません。

    ( 1 口当たり情報)

                                     2022  年 11 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.0164    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (10,164    円 )
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                          2【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                    2022  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                               679,277,507      円
     Ⅱ 負債総額                                 637,896    円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               678,639,611      円
     Ⅳ 発行済数量                               689,009,613      口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  0.9849   円
    ( 参考  ) 国内株式マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                              1,347,743,546       円
     Ⅱ 負債総額                               42,826,530      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              1,304,917,016       円
     Ⅳ 発行済数量                               603,273,781      口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  2.1631   円
    ( 参考  ) 先進国株式マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                              1,326,143,463       円
     Ⅱ 負債総額                               98,559,977      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              1,227,583,486       円
     Ⅳ 発行済数量                               389,758,367      口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  3.1496   円
    ( 参考  ) 新興国株式マザーファンド


    純資産額計算書

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                                                    2022  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                               835,498,597      円
     Ⅱ 負債総額                                4,721,537     円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               830,777,060      円
     Ⅳ 発行済数量                               505,180,478      口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.6445   円
    ( 参考  ) 国内債券マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                              5,160,831,579       円
     Ⅱ 負債総額                                  98,900   円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              5,160,732,679       円
     Ⅳ 発行済数量                              4,812,711,877       口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.0723   円
    ( 参考  ) 先進国債券マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                               246,315,010      円
     Ⅱ 負債総額                                 105,617    円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               246,209,393      円
     Ⅳ 発行済数量                               183,412,907      口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.3424   円
    ( 参考  ) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                              7,991,085,664       円
     Ⅱ 負債総額                                 105,952    円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              7,990,979,712       円
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     Ⅳ 発行済数量                              7,824,058,563       口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.0213   円
    ( 参考  ) 新興国債券マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                              3,879,294,082       円
     Ⅱ 負債総額                                  10,000   円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              3,879,284,082       円
     Ⅳ 発行済数量                              2,703,635,594       口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.4348   円
    ( 参考  ) 国内REITマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                              1,327,758,811       円
     Ⅱ 負債総額                                2,116,500     円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              1,325,642,311       円
     Ⅳ 発行済数量                               720,251,882      口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.8405   円
    ( 参考  ) 先進国REITマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                              1,448,373,332       円
     Ⅱ 負債総額                                5,480,240     円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              1,442,893,092       円
     Ⅳ 発行済数量                               666,948,853      口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  2.1634   円
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    ( 参考  ) ダイワ・マネー・マザーファンド

    純資産額計算書

                                                    2022  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                             14,824,044,355        円
     Ⅱ 負債総額                                 440,774    円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             14,823,603,581        円
     Ⅳ 発行済数量                             14,584,482,431        口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.0164   円
                                254/301
















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                     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

       ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ①  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②  上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③  上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
    (8)  償還金

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       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      と して取得申込者とします。)に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

                         第1【委託会社等の概況】

                         1 【委託会社等の概況】

    a . 資本金の額

       2022  年 11 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数            799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去  5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
    b . 委託会社の機構

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
        取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
        また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ② 投資運用の意思決定機構

        投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ.商品会議

         ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
         商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ.運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ.運用部長・ファンドマネージャー
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ.リスクマネジメント会議
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         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       2 【事業の内容及び営業の概況】


     委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2022  年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        81                277,536
      追加型株式投資信託                       770               21,155,993
       株式投資信託  合計                       851               21,433,528
      単位型公社債投資信託                        79                159,741
      追加型公社債投資信託                        14               1,428,018
       公社債投資信託 合計                        93               1,587,759
      総合計                       944               23,021,287
                                258/301











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                         3【委託会社等の経理状況】

      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第


       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成                              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作
       成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、第                  63 期事業年度(       2021  年4月1日か

       ら 2022  年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     64 期事業年度に係る中間会計期間(                  2022  年4月1日から        2022  年9月    30 日まで)の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】


                                              (単位   :百万円) 
                           前事業年度                  当事業年度

                         (  2021  年3月    31 日)         ( 2022  年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                  4,860                    3,168
         有価証券
                                   333                    486
         前払費用
                                   237                    332
         未収委託者報酬
                                 13,150                    13,811
         未収収益
                                   49                    52
         関係会社短期貸付金
                                 18,700                    24,900
         その他                         207                     45
         流動資産計
                                 37,539                    42,799
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   224                    203
           建物
                                    6                    4
                                259/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           器具備品
                                   218                    198
         無形固定資産
                                  1,937                    1,770
           ソフトウェア
                                  1,882                    1,738
           ソフトウェア仮勘定
                                   54                    31
         投資その他の資産
                                 16,121                    16,617
           投資有価証券
                                 10,159                    10,755
           関係会社株式
                                  3,705                    3,705
           出資金
                                   183                    177
           長期差入保証金
                                  1,068                    1,067
           繰延税金資産
                                   973                    885
                                   30                    26
           その他
         固定資産計 
                                 18,283                    18,591
       資産合計
                                 55,822                    61,390
                                                  (単位   :百万円)


                                   前事業年度               当事業年度

                                 (  2021  年3月    31 日)      ( 2022  年3月    31 日)
       負債の部

          流動負債
             預り金
                                           68               65
             未払金
                                         8,405               9,856
                未払収益分配金
                                           13               26
                未払償還金
                                           39               12
                未払手数料
                                         4,734               4,917
                その他未払金
                                   ※ 2     3,617         ※ 2    4,900
             未払費用
                                         3,777               4,246
             未払法人税等
                                          804               980
             未払消費税等
                                          631              1,016
             賞与引当金
                                          950               866
             その他                              88                2
             流動負債計
                                         14,725               17,  033
          固定負債
             退職給付引当金
                                         2,452               2,399
             役員退職慰労引当金
                                           74               13
             その他                               3               1
             固定負債計
                                         2,530               2,415
          負債合計
                                         17,256               19,449
       純資産の部
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          株主資本
             資本金
                                         15,174               15,174
             資本剰余金
                資本準備金                         11,495               11,495
                資本剰余金合計
                                         11,495               11,495
             利益剰余金
                利益準備金
                                          374               374
                その他利益剰余金
                   繰越利益剰余金                      10,574               13,925
                利益剰余金合計
                                         10,948               14,299
             株主資本合計
                                         37,618               40,969
          評価・換算差額等
             その他有価証券評価差額金                              947               971
             評価・換算差額等合計
                                          947               971
          純資産合計
                                         38,566               41,941
       負債・純資産合計                                                 61,390
                                         55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   (単位   :百万円)
                               前 事業年度                  当事業年度

                          (自    202  0 年4月1日             (自    2021  年4月1日
                           至    202  1 年3月   31 日)          至    2022  年3月   31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                      65,487                  74,402
       その他営業収益                                419                  545
       営業収益計                                                 74,948
                                      65,906
      営業費用
       支払手数料
                                      27,965                  31,234
       広告宣伝費
                                       624                  650
       調査費
                                      8,245                  9,104
        調査費
                                      1,134                  1,252
        委託調査費
                                      7,110                  7,851
       委託計算費
                                      1,501                  1,729
       営業雑経費
                                      1,870                  2,051
        通信費
                                       240                  189
        印刷費
                                       478                  468
        協会費
                                        51                  46
        諸会費
                                        14                  15
        その他営業雑経費                              1,084                  1 , 331
       営業費用計
                                      40,207                  44,768
                                261/301


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      一般管理費
       給料
                                      5,991
                                                        5,948
        役員報酬
                                       351
                                                         306
        給料・手当
                                      4,293                  4,281
        賞与
                                       395                  493
        賞与引当金繰入額
                                       950                  866
       福利厚生費
                                       893                  867
       交際費
                                        32                  46
       旅費交通費
                                        37                  48
       租税公課
                                       472                  527
       不動産賃借料
                                      1,302                  1,300
       退職給付費用
                                       449                  408
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        28                  10
       固定資産減価償却費
                                       661                  606
                                      1,763                  1,864
       諸経費
       一般管理費計
                                      11,631                  11,628
      営業利益
                                      14,067                  18,551
                                                   (単位   :百万円)

                                                  当事業年度

                              前事業年度
                            (自   2020  年4月1日
                                              (自   2021  年4月1日
                             至  2021  年3月   31 日)
                                               至   2022  年3月   31 日)
      営業外収益

       投資有価証券売却益
                                     578                     327
       有価証券償還益
                                     42                     40
                                     68                    264
       その他
       営業外収益計
                                     689                     631
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                     69                     59
       有価証券償還損
                                     47                     0
                                     24                     34
       その他
       営業外費用計
                                     141                     93
      経常利益
                                   14,616                     19,089
      特別損失
       システム刷新関連費用     
                                     547                      -
       関係会社整理損失
                                     267                      -
                                     45                    331
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                     860                     331
      税引前当期純利益
                                   13,756                     18,757
      法人税、住民税及び事業税
                                   4,476                     5,950
      法人税等調整額                              △ 109                     69
                                262/301


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      法人税等合計
                                   4,366                     6,019
      当期純利益
                                   9,389                    12,738
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度(自           2020  年4月1日       至   2021  年3月    31 日)

    当事業年度(自           2021  年4月1日       至   2022  年3月    31 日)











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    注記事項











    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法

      ( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( 2 ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定)を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

      ( 1 ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物                    10 ~ 18 年
                                264/301


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          器具備品      4~              20 年 
      ( 2 ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       (5年間)に基づく定額法によっております。 
    3.引当金の計上基準

      ( 1 ) 賞与引当金
        役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( 2 ) 退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( 3 ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    4.  収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
       義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
       当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
       す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
       す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
       わたり収益を認識しております。
    5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)   連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
      (2)  連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
        し、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通
        算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
        ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
        い」(実務対応報告第            39 号   2020  年3月    31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
        準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                       28 号   2018  年2月    16 日)第    44 項の定めを適用せず、繰延
        税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
         なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
        並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第                          42 号   2021  年8月    12 日)を適用する予定でありま
        す。
    (重要な会計上の見積り)

       該当事項はありません。
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    (会計方針の変更に関する注記)

      (収益認識に関する会計基準等の適用)
       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第                           29 号  2020  年3月    31 日。以下「収益認識会計基準」
      という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
      で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
      これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
       なお、収益認識会計基準第               89-3  項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
      関係」注記については記載しておりません。
    (未適用の会計基準等)

      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                       31 号  2021  年6月    17 日)
      (1)  概要
        投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
       合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
      (2)  適用予定日

        2023  年3月期の期首より適用予定であります。
      (3)  当該会計基準等の適用による影響

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
       点で評価中であります。
    (貸借対照表関係)

    ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           ( 2021  年3月    31 日)          ( 2022  年3月    31 日)
         建物                           35 百万円
                                                       37 百万円
         器具備品                          259  百万円                 283  百万円
    ※2 関係会社項目                        


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           ( 2021  年3月    31 日)          ( 2022  年3月    31 日)
         未払金                         3,473   百万円                4,694   百万円
      3  保証債務

       前事業年度(       2021  年3月    31 日)

                                266/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度(       2022  年3月    31 日)              

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,900   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    (株主資本等変動計算書関係)

      前事業年度(自           2020  年4月1日 至           2021  年3月    31 日)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
    2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                           剰余金の配当の

                                      1株当たり
                    株式の種類                           基準日       効力発生日
                           総額(百万円)
                                     配当額(円)
       決議
       2020  年6月    23 日                                2020  年     2020  年
                    普通株式            10,564         4,050
       定時株主総会                                       3月  31 日    6月  24 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021  年6月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2021  年6月    23 日
      当事業年度(自           2021  年4月1日 至           2022  年3月    31 日)

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
    2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            剰余金の配当
                                      1株当たり
                    株式の種類        の総額(百万                   基準日       効力発生日
                                     配当額(円)
       決議
                              円)
       2021  年6月    22 日                                2021  年     2021  年
                    普通株式            9 , 388        3 , 599
       定時株主総会                                       3月  31 日    6月  23 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2022  年6月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,737    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,883   円
         ④  基準日                2022  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2022  年6月    24 日
    (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      (3)    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        (ⅰ)為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        (ⅱ)価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
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    2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、                                                   2019
      年7月4日公表の企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
      「 2019  年適用指針」という。)第              26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
      次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
      つのレベルに分類しております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度(       2021  年3月    31 日)

    (1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 (単位:百万円)

                                        貸借対照表計上額
                                 レベル1       レベル2       レベル3        合計
       投資有価証券(※1)                               85       -       -       85
                資産合計                     85       -       -       85
    (※  1 ) 2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     333  百万円、投資有価証券            9,406   百万円
        は上記の表に含めておりません。
    (2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
      内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    当事業年度(       2022  年3月    31 日)

    (1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 (単位:百万円)
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル1       レベル2       レベル3        合計
       投資有価証券(※1)                               66       -       -       66
                資産合計                     66       -       -       66
    (※1)     2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     486  百万円、投資有価証券            10,022    百万
        円は上記の表に含めておりません。
    (2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

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       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

        株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
        しております。なお、            2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
        ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
        る事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
    (注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        (単位:百万円)
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,677             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
    (有価証券関係) 

    1.子会社株式及び関連会社株式
      前事業年度(       2021  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,677   百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額                           2,027   百万
      円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度(       2022  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,677   百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額                           2,027   百万
      円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    2.その他有価証券

       前事業年度(       2021  年3月    31 日)

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)            (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                         85             55           30
       (2)その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △ 160
             小計                 2,561             2,721           △ 160
             合計                 9,826             8,474           1,352
                                270/301


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      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      666  百万円)については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(       2022  年3月    31 日)

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)            (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                         66             55           11
       (2)その他                        6,755             4,917           1,838
             小計                 6,822             4,972           1,850
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,753             4,208           △454
             小計                 3,753             4,208           △454
             合計                 10,575             9,180           1,395
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      666  百万円)については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    3.売却したその他有価証券

      前事業年度(自           2020  年4月1日 至           2021  年3月    31 日)
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        (百万円)             (百万円)            (百万円)
       (1)株式                          -             -            -
       (2)その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
      当事業年度(自           2021  年4月1日 至           2022  年3月    31 日)

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        (百万円)             (百万円)            (百万円)
       (1)株式                          -             -            -
       (2)その他
           証券投資信託                   1,719              327            59
            合計                  1,719              327            59
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            関係会社株式について            267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、証券投資信託について                        331  百万円の減損処理を行っております。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    2.確定給付制度

      ( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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                        前事業年度                      当事業年度
                     (自     2020  年4月1日                (自     2021  年4月1日
                       至   2021  年3月    31 日)            至   2022  年3月    31 日)
      退職給付債務の期首残
                            2,574     百万円                  2,452     百万円
      高
      勤務費用
                             155                       152
      退職給付の支払額
                           △  378                     △  303
      その他
                             101                        98
      退職給付債務の期末残
                            2,452                       2,399
      高
      ( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                 当事業年度

                              前事業年度
                                             (自     2021  年4月1日
                          (自     2020  年4月1日
                                              至   2022  年3月    31 日)
                            至   2021  年3月    31 日)
       非積立型制度の退職給付債
                               2,452   百万円                  2,399   百万円
       務
       貸借対照表に計上された負債
                               2,452                     2,399
       と資産の純額
       退職給付引当金                        2,452                     2,399

       貸借対照表に計上された負債
                               2,452                     2,399
       と資産の純額
      ( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               前事業年度                当事業年度
                          (自     2020  年4月1日          (自     2021  年4月1日
                           至   2021  年3月    31 日)       至   2022  年3月    31 日)
       勤務費用                        155   百万円             152   百万円
       その他                        108                 67
       確定給付制度に係る退職給付費用                        263                219
    3.確定拠出制度 

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          186  百万円、当事業年度           189  百万円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳     
                                                  (単位:百万円)
                           前事業年度               当事業年度
                        ( 2021  年3月    31 日)       ( 2022  年3月    31 日)
       繰延税金資産
                                  750
        退職給付引当金
                                                  734
                                  243
        賞与引当金                                          227
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                                  170
        未払事業税
                                                  213
                                  128
        投資有価証券評価損
                                                  144
                                  155
        システム関連費用                                           111
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  298
        その他
                                                  437
                                 1,841
       繰延税金資産小計                                           1,963
        評価性引当額                          △ 254
                                                △  356
                                 1,586
       繰延税金資産合計
                                                 1,607
       繰延税金負債
        連結法人間取引(譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益)
                                 △ 453
        その他有価証券評価差額
                                                △  562
       金
                                 △ 612
       繰延税金負債合計                                         △  722
       繰延税金資産の純額                           973                885
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度(       2021  年3月    31 日)
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度(       2022  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
    (収益認識関係)

      (1)    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
       信託に関する運用に係る業務が                 74,402    百万円、その他        545  百万円であります。
      (2)    収益を理解するための基礎となる情報

        (重要な会計方針)           の4.    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
      (3)    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び

       に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
       の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
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    [ 関連情報     ]
    1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    2 . 地域ごとの情報

    (1)営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、記
       載を省略しております。
    (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
    3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度(自           2020  年4月1日 至           2021  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
      当事業年度(自           2021  年4月1日 至           2022  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
    (ア)    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度(自           2020  年4月1日 至           2021  年3月    31 日)
                           議決権等
                                  関係内容
                  資本金また      事業    の所有                   取引金額         期末残高
         会社等の                                取引の内
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )                 (百万    科目     (百万
         名称                                  容
                                役員の    事業上
                  (百万円   )   容    割合                   円 )         円 )
                                兼任等    の関係
                            (%)
                                                    関係会
                                         資金の貸
              東京          証券
                                                19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証
                                         付
                            被所有
     親会         都千          持株             経営管
                                                    貸付金
         券グルー           247,397             あり
     社         代田          会社             理
                             100.0
                                         利息の受
         プ本社
              区          業                          0    -     -
                                         取(注)
                                274/301


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    当事業年度(自           2021  年4月1日 至           2022  年3月    31 日)

                           議決権等
                                  関係内容
                  資本金また      事業    の所有                   取引金額         期末残高
         会社等の                                取引の内
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )                 (百万    科目     (百万
         名称                                  容
                                役員の    事業上
                  (百万円   )   容    割合                   円 )         円 )
                                兼任等    の関係
                            (%)
                                                    関係会
                                         資金の貸           社短期
                                                19,000
              東京          証券                                  24,900
         ㈱大和証                                付           貸付金
                            被所有
     親会         都千          持株             経営管
         券グルー           247,397             あり
     社         代田          会社             理
                             100.0
         プ本社                                           受取利
                                         利息の受
              区          業
                                                  0  息関係        0
                                         取(注)
                                                    会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    (イ)    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度(自           2020  年4月1日 至           2021  年3月    31 日)
                             議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額          期末残高
      種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           (百万円)          (百万円)
                    (百万円)
                             (%)
         Daiwa   Asset
                         金融商
                                         債務保証
                             所有
                                                           -
                                               1,727       -
     子会社           Singapore       133  品取引           経営管理
         Management
                             直接  100.0           (注)
                         業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
    MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
    じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度(自           2021  年4月1日 至           2022  年3月    31 日)

                             議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額          期末残高
      種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           (百万円)          (百万円)
                    (百万円)
                             (%)
         Daiwa   Asset
                         金融商
                                         債務保証
                             所有
                                                           -
                                               1,900       -
     子会社           Singapore       133  品取引           経営管理
         Management
                             直接  100.0           (注)
                         業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
                                275/301


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (ウ)    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
      前事業年度(自           2020  年4月1日 至           2021  年3月    31 日)
                             議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                     取引金額          期末残高
                        事業の内          関連当事者
                             の所有   (被
                   出資金
     属性         所在地                          取引の内容            科目
                          容         との関係
          名称                   所有  )割合               (百万円   )       (百万円   )
                   (百万円   )
                              (%)
                                        証券投資信
                                  証券投資信
                                        託の代行手           未払手数
     同一の                              託受益証券             14,917           3,321
              東京都
                                        数料(注           料
     親会社    大和証券                金融商品          の募集販売
                    100,000           -         2)
              千代田
     をもつ    ㈱                取引業
              区                          不動産の
     会社                              本社ビルの                 長期差入
                                                527
                                        賃借料                  1,054
                                  管理                 保証金
                                        (注  4)
         ㈱大和総
     同一の
                                        ソフトウェ
         研ビジネ
              東京都
     親会社                    情報サー          ソフトウェ
                                        アの購入
         ス・イノ            3,000          -                  883   未払費用        179
     をもつ                    ビス業          アの開発
              江東区
         ベーショ
                                        (注  3)
     会社
         ン
     同一の
                                        不動産の賃
              東京都
     親会社    大和プロ                不動産管          本社ビルの
                                        借料              -     -
                      100         -                  527
     をもつ    パティ㈱                理業          管理
              中央区
                                        (注  4)
     会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度(自           2021  年4月1日 至           2022  年3月    31 日)

                             議決権等
                  資本金又は
         会社等の                                     取引金額          期末残高
                        事業の内          関連当事者
                             の所有   (被
                   出資金
     属性         所在地                          取引の内容            科目
                         容         との関係
          名称                   所有  )割合               (百万円   )       (百万円   )
                   (百万円   )
                              (%)
                                276/301




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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                        証券投資信
                                  証券投資信
                                        託の代行手           未払手数
     同一の                             託受益証券             15,348           3,028
              東京都
                                        数料(注           料
     親会社    大和証券               金融商品          の募集販売
                    100,000           -         2)
              千代田
     をもつ    ㈱               取引業
              区                          不動産の
     会社                             本社ビルの                 長期差入
                                                1,062
                                        賃借料                  1,054
                                  管理                 保証金
                                        (注  3)
                                        ソフト
     同一の
                                  ソフト
                                        ウェアの
              東京都
     親会社    ㈱大和総               情報サー
                                  ウェアの
                     3,898          -         購入・保        1,065   未払費用        91
     をもつ    研               ビス業
              江東区                    開発・保
                                        守
     会社
                                  守
                                        (注  4)
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

      ( 注4  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
    2 . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                前事業年度                           当事業年度

             (自     2020  年4月1日                     (自     2021  年4月1日
              至   2021  年3月    31 日)                 至   2022  年3月    31 日)
       1株当たり純資産額                    14,784.79     円      1株当たり純資産額                    16,078.50     円
       1株当たり当期純利益                   3,599.54     円      1株当たり当期純利益                   4,883.43     円
       ( 注1  ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注2  ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           (自     2020  年4月1日            (自     2021  年4月1日
                            至   2021  年3月    31 日)        至   2022  年3月    31 日)
      当期純利益(百万円)                              9,389                 12,738
      普通株式の期中平均株式数(株)                            2,608,525                 2,608,525

    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。
                                277/301

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      中間財務諸表


     ( 1 ) 中間貸借対照表
                                          (単位   : 百万円)
                                    当中間会計期間

                                   ( 2022  年9月   30 日)
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 3,876

        有価証券                                  498
        未収委託者報酬                                 12,633
        関係会社短期貸付金                                 16,600
                                          557
        その他
        流動資産合計                                 34,165
       固定資産
                                ※1
        有形固定資産                                  196
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,443
                                          141
         その他
         無形固定資産合計                                1,584
        投資その他の資産
         投資有価証券                                7,533
         関係会社株式                                3,482
         繰延税金資産                                 887
                                         1,267
         その他
         投資その他の資産合計                               13,170
        固定資産合計                                 14,950
       資産合計                                  49,116
                                          (単位   : 百万円)


                                    当中間会計期間

                                   ( 2022  年9月   30 日)
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 5,646
                                278/301

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        未払費用                                 4,193
        未払法人税等                                 1,623
        賞与引当金                                  486
        その他                        ※2          655
        流動負債合計
                                        12,605
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,344
        役員退職慰労引当金                                   33
        その他                                    1
        固定負債合計
                                         2,379
       負債合計
                                        14,984
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
        利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                                6,692
         利益剰余金合計
                                         7,067
        株主資本合計
                                        33,737
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  394
        評価・換算差額等合計
                                          394
       純資産合計
                                        34,131
      負債・純資産合計
                                        49,116
       ( 2 ) 中間損益計算書



                                                   (単位   : 百万円)
                                            当中間会計期間
                                          (自    2022  年4月1日
                                           至   2022  年9月   30 日)
         営業収益

          委託者報酬                                         35,926

                                                     281

          その他営業収益
                                279/301


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           営業収益合計                                       36,208
         営業費用

          支払手数料                                         15,088

                                                   6,970

          その他営業費用
           営業費用合計                                       22,059

                                            ※1        5,766

         一般管理費
         営業利益                                          8,382

         営業外収益                                   ※2         579

                                            ※3         274

         営業外費用
         経常利益                                          8,686

         特別利益

                                                     -
                                            ※4         460

         特別損失
         税引前中間純利益                                          8,226

         法人税、住民税及び事業税

                                                   2,472
                                                     248

         法人税等調整額
         中間純利益                                          5,505

       ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間(自             2022  年4月1日       至   2022  年9月    30 日 )

                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,925       14,299         40,969
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 12,737      △ 12,737        △ 12,737
       中間純利益              -       -       -     5,505       5,505         5,505
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 7,232      △ 7,232        △ 7,232
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      6,692       7,067        33,737
                                280/301


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                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                971       971      41,941
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 12,737
       中間純利益              -       -     5,505
       株主資本以外の
       項目の当中間期            △ 576      △ 576      △ 576
       変動額(純額)
     当中間期変動額合計               △ 576      △ 576     △ 7,809
     当中間期末残高                394       394      34,131
    注記事項


    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法

      (1)子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      (2)その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定)を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物                10 ~ 18 年
           器具備品    4~            20 年
      (2)無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間(5年間)に基づく定額法によっております。
    3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
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         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      (2)退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      (3)役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    4.収益及び費用の計上基準

          当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
        履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
          当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っており
        ます。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
        取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の
        運用期間にわたり収益を認識しております。
     (会計方針の変更)

    (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
          「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                      31 号  2021  年6月    17 日。
        以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会
        計基準適用指針第          27-  2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める
        新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。この変更による当中間財務諸表
        への影響はありません。
     (追加情報)

    (連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
          当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これ
        に伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については「グループ通算
        制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第                                         42 号 2021  年8月    12
        日。以下「実務対応報告第              42 号」という。)に従っております。また、実務対応報告第                               42 号第  32
        項 ( 1 ) に基づき、実務対応報告第              42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみな
        しております。
     (中間貸借対照表関係)

    ※1     減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    ( 2022  年9月    30 日現在)
         有形固定資産                                    326  百万円
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    ※2 消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      3   保証債務

       当中間会計期間(          2022  年9月    30 日現在)
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    2,122   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      (中間損益計算書関係)

    ※1     減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     (自     2022  年4月    1日
                                      至   2022  年9月    30 日)
         有形固定資産                                        11 百万円
         無形固定資産                                       302  百万円
    ※2     営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2022  年4月    1日
                                      至   2022  年9月    30 日)
         投資有価証券売却益                                       268  百万円
         有価証券償還益                                       149  百万円
         為替差益                                       114  百万円
    ※3     営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2022  年4月    1日
                                      至   2022  年9月    30 日)
         投資有価証券売却損                                       244  百万円
    ※4 特別損失        の項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2022  年4月    1日
                                      至   2022  年9月    30 日)
         投資有価証券評価損                                       237  百万円
                                                 222  百万円
         関係会    社整理損失
    (中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間(自             2022  年4月1日 至           2022  年9月    30 日)
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    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項                 (単位:千株)

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

      普通株式                2,608              -            -          2,608
       合計              2,608              -            -          2,608
    2.配当に関する事項

       配当金支払額                         
                               1株当たり
                       配当金の総額
        決議       株式の種類                 配当額          基準日         効力発生日
                       (百万円)
                               (円)
     2022  年6月   23 日
                                   4,883
                普通株式           12,737             2022  年3月   31 日   2022  年6月   24 日
     定時株主総会
    (金融商品関係)

    当中間会計期間(          2022  年9月    30 日)
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
      て、以下3つのレベルに分類しております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    (1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 (単位:百万円)
                                       中間貸借対照表計上額
                                レベル1       レベル2       レベル3        合計
       有価証券及び投資有価証券                              57     7,306        -     7,364
                資産合計                     57     7,306        -     7,364
    (2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

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       現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済され
      るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    有価証券及び投資有価証券

        株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
        しております。当社が保有している                   証券  投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
        は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2に分類しております。
        保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
    (注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            (単位:百万円)

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,454
       関連会社株式                           2,027
    (有価証券関係)

    当中間会計期間(          2022  年9月    30 日)
      1.子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式(中間貸借対照表計上額                      1,454   百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
        額   2,027   百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      2.その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額(百万円)             (百万円)           (百万円)
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
                                   57           55
       (1)株式                                                   2
       (2)その他                         4,614           3,570           1,043
                                 4,671           3,625

              小計                                         1,046
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
         その他                        2,692           3,171           △ 478
              小計                  2,692           3,171           △ 478

              合計                  7,364           6,797             567

       (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                         666  百万円)については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
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    (収益認識関係)

      (1)    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、     証券  投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、                                         証券  投資
       信託に関する運用に係る業務が                 35,926   百万円、その他        281  百万円であります。
      (2)    収益を理解するための基礎となる情報

        (重要な会計方針)           の4.    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
      (3)    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び

       に当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込ま
       れる収益の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

     当中間会計期間(自             2022  年4月1日 至           2022  年9月    30 日)
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [関連情報]

     当中間会計期間(自             2022  年4月1日 至           2022  年9月    30 日)
     1 . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 %を超えるため、記載を省略し
       ております。
     2 . 地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍    証券  投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                業収益の     90 %を超えるた
       め、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 %を超えるた
       め、記載を省略しております。
     3 . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当中間会計期間(自             2022  年4月1日 至           2022  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
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    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
     当中間会計期間(自             2022  年4月1日 至           2022  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当中間会計期間(自             2022  年4月1日 至           2022  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
    ( 1 株当たり情報)
                          当中間会計期間
                        (自     2022  年4月1日
                         至   2022  年9月    30 日)
          1株当たり純資産額                                   13,084.78     円
          1 株当たり中間純利益                                  2,110.46     円
     (注1)     潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     (注2)     1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        (自     2022  年4月1日
                         至   2022  年9月    30 日)
          中間純利益      ( 百万円    )                            5,505
          普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    5,505
          普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     -
          普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
    (重要な後発事象)

       該当事項はありません。

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                        4【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ①  自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ②  運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④  委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤  上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            5 【その他】

    a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       2022  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
       ・監査役の人数の変更(              4 名以内から      5 名以内に変更)
    b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

       訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第2【その他の関係法人の概況】

                      1【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ①  名 称            ②  資本金の額            ③  事業の内容          ④  備考

                           (2022   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       (注  6 )
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       (注  6 )
     社        ディ銀行
     販売会社        株式会社SBI証券                     48,323    百万円       (注  1 )
            松井証券株式会社                     11,945    百万円       (注  1 )
            楽天証券株式会社                     17,495    百万円       (注  1 )
            ワイエム証券株式会社                     1,270   百万円       (注  1 )
            株式会社北九州銀行                     10,000    百万円       (注  3 )
            株式会社もみじ銀行                     10,000    百万円       (注  3 )
            株式会社山口銀行                     10,005    百万円       (注  3 )
    (注  1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    (注  2 )主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    (注  3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    (注  4 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    (注  5 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    (注  6 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    (注  7 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    (注  8 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    (注  9 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    (注  10 )全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    (注  11 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
    (注  12 )農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
                          2【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
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                            3【資本関係】

    該当事項はありません。

                            第3【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

    ・金融商品取引法(昭和             23 年法律第     25 号)第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
      ます。
    ・目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
      書)」という名称を用いることがあります。
    ・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
    ・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
      ② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
    ・使用開始日を記載することがあります。
    ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
      ① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
    ・次の事項を記載することがあります。
      ① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
       の記録をしておくべきである旨
      ③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    ・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
    ・ファンドの形態等を記載することがあります。
    ・図案を採用することがあります。
    ・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
    ・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アド
      レスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
    ・ UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
    (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年5月    23 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬  友未   
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井  康治   
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2021  年4月1日から         2022  年
    3月   31 日までの第      63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2022  年3月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、            監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

    (注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注 )2 . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年 6 月 24 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井 康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内 知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている堅実バランスファンド                                -ハジメの一歩-の           2021  年 5 月 11 日から    2022
    年 5 月 9 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、堅実バランスファンド                    -ハジメの一歩-の           2022   年 5 月 9 日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

    (注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )2.    XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022  年 11 月 28 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬 友未   
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井 康治   
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2022  年4月1日から         2023  年
    3月   31 日までの第      64 期事業年度の中間会計期間(                2022  年4月1日から         2022   年9月    30 日まで)に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2022   年9月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間(                    2022   年4月1日から         2022  年9月    30 日まで)の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                         以 上

    (注 )1 . 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
    (注 )2 . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022  年 12 月 23 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井 康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内 知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている堅実バランスファンド                                -ハジメの一歩-の           2022  年 5 月 10 日から    2022
    年 11 月 9 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計
    算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、堅実バランスファンド                           -ハジメの一歩-の           2022  年 11 月 9 日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する中間計算期間(                          2022  年 5 月 10 日から    2022   年 11 月 9 日まで)の損益の状況
    に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                         以 上

    (注 )1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )2.    XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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