大和アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2022/05/11－2022/11/10)

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長　殿

      【提出日】                     2023年2月3日      提出

      【計算期間】                     第34特定期間

                           （自　2022年5月11日　至　2022年11月10日）
      【ファンド名】                     安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
                           インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
                           成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
      【発行者名】                     大和アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                     取締役社長　小松　幹太

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇　保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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    第一部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      1 ．安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
      　当ファンドは、内外の公社債、不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的
      な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお












       ります。
       2 ．インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

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      　当ファンドは、海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象
      とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、「                                  1 ．安定重視ポートフォリオ（奇数月分
      配型）」の記載と同じです。
       3 ．成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

      　当ファンドは、海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象
      とし、配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、「                                  1 ．安定重視ポートフォリオ（奇数月分
      配型）」の記載と同じです。
       （注  1 ）商品分類の定義

        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
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       （注  2 ）属性区分の定義

        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型           目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
                        にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
                        の
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       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      　上記    1. ～ 3 ．は、「ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月

      分配型）」を構成します。
      ※ 各ファンドの名称について、次のとおり略称を用いることがあります。

                  ファンドの名称                          略称

         安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）                            安定重視ポートフォリオ

         インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）                            インカム重視ポートフォリオ
         成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）                            成長重視ポートフォリオ
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて                                 1 兆円を限度として信託金を追加すること
       ができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞


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    (2)  【ファンドの沿革】

















        2005  年 11 月 14 日       信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    (3)  【ファンドの仕組み】

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          受益者                            お申込者
                      収益分配金（注        1 ）、償還金など        ↑↓  お申込金     (※5)

                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                  との契約（      ※1  ）に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ② 一部解約請求に関する事務
                                  ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  　に関する事務　　　　　　　　　　など
          ↑↓※1            　　　収益分配金、償還金など                 ↑↓  お申込金     (※5)

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信

                                  託契約」といいます｡            )(※2)    の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和アセットマネ
                                  ① 受益権の募集・発行
          委託会社
                      ジメント株式会社
                                  ② 信託財産の運用指図
                                  ③ 信託財産の計算
                                  ④ 運用報告書の作成　　　　　　　　など
         ↓ 運用指図     ↑↓※2                      損益  ↑↓  信託金    (※5)

                                  信託契約     (※2)   の受託者であり、次の業務を行な

                                  います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
                      三井住友信託銀行
                                  本カストディ銀行に委託することができます。ま
                         株式会社
                                  た、外国における資産の保管は、その業務を行な
          受託会社
                      再信託受託会社：
                                  うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                      株式会社日本カス
                                  機関が行なう場合があります。
                      トディ銀行
                                  ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                  ② 信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                     損益  ↑↓  投資

                          内外の公社債、不動産投資信託証券および株式　など

                      ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
                      なお、次の各マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、
                      投資顧問会社（注          2 ）に運用の指図にかかる権限を委託します（カッコ
                      内は投資顧問会社名）。
          投資対象
                      ・ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド（コーヘン＆スティ
                       アーズ・キャピタル・マネジメント・インク）
                      ・ダイワ北米好配当株マザーファンド（コーヘン＆スティアーズ・キャ
                       ピタル・マネジメント・インク）
                      ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド（アムンディ・アイルランド・リ
                       ミテッド）
      （注  1 ）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      （注  2 ）投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約（                             ※3  ）に基づき、委託会社から権限の委託を
        受けて、各マザーファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます（                                         ※4  ）。
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      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
        れています。
      ※4  ：投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
        めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更
        することができます。
      ※5  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    ＜委託会社の概況（           2022  年 11 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 　主要投資対象
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        1 ．ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券
        2 ．ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券（安定重視ポートフォリオのみ）
        3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券
        4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券
        5 ．ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
        6 ．ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券
        7 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
        8 ．ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券
      ② 　投資態度
       ＜安定重視ポートフォリオ＞
       イ．主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行な
        い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
       ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
        ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券                           … 信託財産の純資産総額の             35 ％
        ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券                       … 信託財産の純資産総額の             35 ％
        ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券                               … 信託財産の純資産総額の             5 ％
        ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券                                … 信託財産の純資産総額の             5 ％
        ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券                         … 信託財産の純資産総額の             3.3  ％
        ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券                         … 信託財産の純資産総額の             3.3  ％
        ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券                                   … 信託財産の純資産総額の             3.3  ％
        ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券                         … 信託財産の純資産総額の             10 ％
       ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
        お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
        うことができるものとします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
       ＜インカム重視ポートフォリオ＞

       イ．主として、マザーファンドを通じて海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式
        に投資を行ない、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざします。
       ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
        ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券                           … 信託財産の純資産総額の             70 ％
        ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券                               … 信託財産の純資産総額の             5 ％
        ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券                                … 信託財産の純資産総額の             5 ％
        ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券                         … 信託財産の純資産総額の             3.3  ％
        ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券                         … 信託財産の純資産総額の             3.3  ％
        ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券                                   … 信託財産の純資産総額の             3.3  ％
        ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券                         … 信託財産の純資産総額の             10 ％
       ハ．～ニ．（安定重視ポートフォリオと同規定）
       ＜成長重視ポートフォリオ＞

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       イ．主として、マザーファンドを通じて海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式
        に投資を行ない、配当等収益の確保と値上がり益の獲得により、信託財産の成長をめざします。
       ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
        ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券                           … 信託財産の純資産総額の             20 ％
        ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券                               … 信託財産の純資産総額の             5 ％
        ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券                                … 信託財産の純資産総額の             5 ％
        ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券                         … 信託財産の純資産総額の             11.6  ％
        ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券                         … 信託財産の純資産総額の             11.6  ％
        ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券                                   … 信託財産の純資産総額の             11.6  ％
        ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券                         … 信託財産の純資産総額の             35 ％
       ハ．～ニ．（安定重視ポートフォリオと同規定）
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    (2)  【投資対象】


















      ＜各ファンド共通＞
      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式
       会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法
       第 2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
       を指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        4 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
    (3)  【運用体制】

      ① 　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ② 　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ．基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  1 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ．運用チームリーダー
        　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

       　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
       なる部署の人員は          35 ～ 45 名程度です。
       イ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ロ．  FD 諮問委員会
        　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
        について、取締役会に意見を述べます。
       ハ．資産運用高度化委員会
        　資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
      ⑤ 　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※ 海外リート、海外（北米）株式および海外（欧州）株式にかかる運用体制について

       （マザーファンドにかかるものを含みます。）
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       イ．ファンド運営上の諸方針の決定









        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。なお、
        「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」およ
        び「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」では、投資顧問会社に外貨建資産の運用の指図にかかる
        権限を委託します。このため、当該投資顧問会社と委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく
        投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が反映されます。
       ロ．運用の実行
        　投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、
        取引を実行します。
       ハ．モニタリング
        　委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等について
        必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
        　また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、管
        理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調査も
        行なっています。
       ニ．リスクマネジメント会議、                 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
        （前  ④ に同じ。）
      ※ 　上記の運用体制は           2022  年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ＜安定重視ポートフォリオ／成長重視ポートフォリオ＞
      ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
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      ② 　原則として、配当等収益等を中心に安定した分配を継続して行なうことをめざします。基準価額の
       水準等によっては、今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮して売買益（評価益を含
       みます。）等を中心に分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行な
       わ ないことがあります。また、第                 1 計算期末には、収益の分配は行ないません。
      ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
      ＜インカム重視ポートフォリオ＞

      ① 　（安定重視ポートフォリオ／成長重視ポートフォリオと同規定）
      ② 　原則として、配当等収益等を中心に継続した分配を行なうことをめざします。基準価額の水準等に
       よっては、今後の分配を継続するための分配原資の水準を考慮して売買益（評価益を含みます。）等
       を中心に分配を行ないます。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。また、第       1 計算期末には、収益の分配は行ないません。
      ③ 　（安定重視ポートフォリオ／成長重視ポートフォリオと同規定）
    (5)  【投資制限】

      ＜各ファンド共通＞
      ① 　株式（信託約款）
       　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④ 　外国為替予約取引（信託約款）

        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑤ 　信用リスク集中回避（信託約款）

       　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥ 　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
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       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
        く は償還金の入金日までの期間が                 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
        証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
        指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                          10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜参考＞マザーファンドの概要

                      1 ．ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　内外の公社債等を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として海外のソブリン債等（国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国際
        機関債など）に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして
        運用を行ないます。
       ロ．海外のソブリン債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを
        基本とします。
        ａ．米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポンド、北欧通
         貨および東欧通貨等を欧州通貨圏とし、                      2 通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額
         の 50 ％程度ずつとすることを基本とします。
         ※ 北欧通貨：スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ
         ※ 東欧通貨：ハンガリー・フォリント、ポーランド・ズロチ、チェコ・コルナ等
        ｂ．ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を                         50 ％程度、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を
         50 ％程度とすることを基本とします（ただし、欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合される
         場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加
         算した比率に基づいて、配分比率を見直します。）。
        ｃ．国債については、取得時においてＡ格相当以上（ムーディーズでＡ３以上またはＳ＆ＰでＡ－
         以上）とすることを基本とします。国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてＡＡ格相当
         以上（ムーディーズでＡａ３以上またはＳ＆ＰでＡＡ－以上）とすることを基本とします。
        ｄ．ポートフォリオの修正デュレーションは                         5 （年）程度から         10 （年）程度の範囲を基本としま
         す。
        ｅ．金利リスク調整のため、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建の国債先物取引等を利用することが
         あります。
       ハ．為替については、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建資産の投資比率合計を、信託財産の純資産総
        額の  100  ％に近づけることを基本とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       15.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16.  外国の者に対する権利で前              15.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            8. ならびに前      12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           8. ならびに前      12.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                9. の証
       券および前      10.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               5 ％以下とします。
      ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ④ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第                                  2 条第  16 項に規定する金融商品取引所
        および金融商品取引法第             2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買ま
        たは金融商品取引法第            28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の取引を行なう市場および当該市場を開
        設するものをいいます。以下同じ。）における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号ロ
        に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号ハ
        に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
        との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以
        下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
      ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
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       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．   スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥ 　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                        2 ．ダイワ日本国債マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　わが国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざ
        して運用を行ないます。
       ロ．わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長                                15 年程度までの国債を、各残存期間毎の
        投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。
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       ハ．国債の組入れは原則として高位を保ちます。
       ニ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1.  （ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
        2 ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        2.  ～ 16 ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
       　なお、前      1. の証券または証書、前            8. ならびに前      12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           8. ならびに前      12.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                9. の証
       券および前      10.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
      (3)  主な投資制限

      ① 　（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
      ② 　（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
      ③ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④ 　先物取引等
       イ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
       ロ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドのハ                           . と同規定）
      ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
       ハ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
      ⑥ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                    3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含み
       ます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して
       「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な
        配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。
       ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
         などを勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
       ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
        に運用の指図にかかる権限を委託します。
       ニ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          80 ％程度以上に維持す
        ることを基本とします。
       ホ．外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
       ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        4 ．外国投資証券（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       　なお、前      3. の証券および前        4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      (4)  運用指図権限の委託

      ① 　委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
       す。
         コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
         New  York,    New  York,    USA
      ② 　前  ① の規定にかかわらず、前             ① により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反し
       た場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限
       の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
                    4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

       (1)   投資方針

      ① 　主要投資対象
       　わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券お
       よび不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投資対象
       とします。
      ② 　投資態度
       イ．わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信
        託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
       ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
         などを勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ハ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          80 ％程度以上に維持す
        ることを基本とします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．投資信託の受益証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        3 ．投資証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        4 ．新投資口予約権証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
        券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
        5 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       　なお、前      2. の証券および前        3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                         30 ％以下とします。
      ④ 　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑤ 　先物取引
                                 31/247


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
        1.  先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
        2.  先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額（組入有価証券を差し引いた
        額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信
        託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限
        度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前
        (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいま
        す。）の範囲内とします。
                       5 ．ダイワ北米好配当株マザーファンド

                       6 ．ダイワ欧州好配当株マザーファンド
                   7 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
      (1)  投資方針

      ＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
      ① 　主要投資対象
       　北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券（上場予定および店
       頭登録予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として、北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券を主要
        投資対象として、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長
        をめざします。
       ロ．銘柄の選定にあたっては、企業のファンダメンタルズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび
        各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮します。
       ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
        に運用の指図にかかる権限を委託します。
       ニ．株式およびハイブリッド優先証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                                 80 ％程度
        以上とすることを基本とします。
       ホ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞

      ① 　主要投資対象
       　欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以
       下同じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       イ．主として、欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象として、安定的な
        配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。
       ロ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       ハ．外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アイルランド・リミテッドに運用の指図にかかる
        権限を委託します。
       ニ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                  80 ％程度以上とすることを基本としま
        す。
       ホ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       ヘ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
      ＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞

      ① 　主要投資対象
       　アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定
        を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として、アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象と
        して、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざしま
        す。
       ロ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       ハ．（ダイワ欧州好配当株マザーファンドのニ．と同規定）
       ニ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドのホ．と同規定）
       ホ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドのヘ．と同規定）
      (2)  投資対象

      ＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ③ 、 ④ および    ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
       2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
       4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
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        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12 ．外国の者の発行する証券または証書で、前                        1. または前     5. の証券または証書の性質を有するハイブ
        リッド優先証券
       13 ．前  12.  以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                                1. から前    11.  までの証券または
        証書の性質を有するもの
       14 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       15 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       16 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21 ．外国の者に対する権利で前                20.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書の性質を有す
       るもの、および前          13.  ならびに前      17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書の性質を有するも
       のを以下「株式」といい、前                2. から前    6. までの証券、前        12.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. ま
       での証券または証書の性質を有するもの、および前                            13.  ならびに前      17.  の証券または証書のうち前              2. か
       ら前  6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                14.  の証券および前        15.  の証券（投
       資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
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      ＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞

      ＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞
      ① 　（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  ～ 11.  （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       20 ．外国の者に対する権利で前                19.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
      (3)  主な投資制限

      ＜各ファンド共通＞
      ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
        のとします（以下同じ。）。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
         限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
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         に前  (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」とい
         います。）の範囲内とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
         約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
         約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 ％を上回らない
         範囲内とします。
       ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
        とができます。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の 1. から
         4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
         組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
         受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
         受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
         資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
         等を加えた額を限度とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ④ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
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        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        る ものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤ 　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      (4)  運用指図権限の委託

      ＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
      ① 　（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
      ② 　（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
      ＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞

      ① 　委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
       す。
         アムンディ・アイルランド・リミテッド
          1  ジョージズ・キー・プラザ、ジョージズ・キー、ダブリン                               2 、アイルランド
      ② 　（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
      ＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞

      　該当事項はありません。
                       8 ．ダイワ好配当日本株マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)  投資方針
      ① 　主要投資対象
       　わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益
        の獲得をめざします。
       ロ．株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業の
        ファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
       ハ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                  80 ％程度以上とすることを基本としま
        す。
       ニ．  J-REIT    （不動産投資信託証券）に投資することがあります。                             J-REIT    への投資割合は、信託財産の
        純資産総額の       5 ％以下とします。当該            J-REIT    は、外貨建資産を保有する場合があります。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ③ 、 ④ および    ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．株券または新株引受権証書
        2.  ～ 10 ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
        新株予約権証券
       12.  ～ 20.  （ダイワ欧州好配当株マザーファンドと同規定）
       　なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
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      ③ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
        のとします（以下同じ。）。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
         取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                 (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融
         商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
        とができます。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の 1. から
         4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ④ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
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       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                            ３【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、ハイブリッド優先証券、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券
      （外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがっ
      て、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく
      行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい

      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）

       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　ハイブリッド優先証券の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）

       　ハイブリッド優先証券の価格は、金利、発行体の企業業績等を反映して変動します。一般に、金利
       の上昇、発行体の企業業績の悪化等は、ハイブリッド優先証券の価格下落の要因となると考えられま
       す。
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       　また、ハイブリッド優先証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体の
       財政難、経営不安等が生じた場合、または生じることが予想される場合には、大きく下落します。こ
       の際、ハイブリッド優先証券は一般の債券に比し、弁済順位が劣後するため、影響がより大きくなる
       可 能性があります。
       　組入ハイブリッド優先証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本
       を割込むことがあります。
      ③ 　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）

       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ④ 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク

       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
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       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ⑤ 　外国証券への投資に伴うリスク

       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
        響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ⑥ 　その他

       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
      　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
      ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
      受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
      換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
      申込みを受付けたものとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
      ※ 　流動性リスクに関する事項

        ・　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
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          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
      ※　流動性リスクに対する管理体制　









       ・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                          ４【手数料等及び税金】














    (1)  【申込手数料】

      　販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                                2.2  ％（税抜     2.0  ％）となっています。
       具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
       ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
       申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で

      す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
    (2)  【換金（解約）手数料】

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      ① 　換金手数料
      　　ありません。
      ② 　信託財産留保額
      　　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額
       とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末また
       は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
         安定重視ポートフォリオ                   年率  1.32  ％（税抜     1.20  ％）

         インカム重視ポートフォリオ                   年率  1.4025    ％（税抜     1.275   ％）

         成長重視ポートフォリオ                   年率  1.485   ％（税抜     1.35  ％）

      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
       イ．安定重視ポートフォリオ
                                           販売会社

                                         （各販売会社の
                             委託会社                        受託会社
                                          取扱純資産総
                                          額に応じて）
                                          年率  0.60  ％
         100  億円以下の部分
                                           （税抜）
         100  億円超                                年率  0.65  ％
         200  億円以下の部分                                 （税抜）
         200  億円超                                年率  0.70  ％     年率  0.05  ％
                       年率  1.20  ％（税抜）から販売会
                       社、受託会社分を除いた額
         500  億円以下の部分                                 （税抜）          （税抜）
         500  億円超                                年率  0.75  ％
         1,000   億円以下の部分                               （税抜）
                                          年率  0.80  ％
         1,000   億円超の部分
                                           （税抜）
       ロ．インカム重視ポートフォリオ

                                         販売会社

                                       （各販売会社の
                           委託会社                       受託会社
                                        取扱純資産総
                                        額に応じて）
                                        年率  0.65  ％
         100  億円以下の部分
                                         （税抜）
         100  億円超                              年率  0.70  ％
         200  億円以下の部分                              （税抜）
                      年率   1.275   ％（税抜）から販
         200  億円超                              年率  0.75  ％     年率  0.05  ％
                      売会社、受託会社分を除いた
         500  億円以下の部分                              （税抜）          （税抜）
                      額
         500  億円超                              年率  0.80  ％
         1,000   億円以下の部分                             （税抜）
                                        年率  0.85  ％
         1,000   億円超の部分
                                         （税抜）
       ハ．成長重視ポートフォリオ

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                                         販売会社
                                       （各販売会社の
                            委託会社                       受託会社
                                        取扱純資産総
                                        額に応じて）
                                        年率  0.70  ％
         100  億円以下の部分
                                         （税抜）
         100  億円超                              年率  0.75  ％
         200  億円以下の部分                              （税抜）
                      年率   1.35  ％（税抜）から販
         200  億円超                              年率  0.80  ％     年率  0.05  ％
                      売会社、受託会社分を除い
         500  億円以下の部分                              （税抜）          （税抜）
                      た額
         500  億円超                              年率  0.85  ％
         1,000   億円以下の部分                             （税抜）
                                        年率  0.90  ％
         1,000   億円超の部分
                                         （税抜）
       ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      ⑤ 　委託会社は、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」、「ダイワ北米好配当株マザー
       ファンド」、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を、次のとおり支
       払うものとします。
       イ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
        　同マザーファンドの日々の純資産総額に年率                         0.57  ％以内の率を乗じて得た額とします。報酬の支
        払いは、毎年       3 月 15 日および     9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとします。
       ロ．ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧州好配当株マザーファンド

        　各マザーファンドの日々の純資産総額にそれぞれ年率                              0.5  ％を乗じて得た額とします。報酬の支
        払いは、毎年       3 月 15 日および     9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとします。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（台湾株式等への投資にかかる会計事務所
       等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
       監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
       から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
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      （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示

        すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

       　各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
       料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
       ① 　個人の投資者に対する課税
        イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 ％（所
         得税  15 ％および地方税        5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選
         択することもできます。ただし、                  2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興
         特別所得税が課され、税率は                20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）
         となります。
        ロ．解約金および償還金に対する課税
          一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）
         を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                  20 ％（所得税      15 ％および地方税
         5 ％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                                 2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額
         に 2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得
         税 0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
        ハ．損益通算について
          一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
         公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
         選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
         3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
         一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
         可能となります。
         なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

         ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年

        者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」の適用対象です。毎年、一
        定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間
        非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。
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         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
        す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
        は、販売会社にお問合わせ下さい。
       ② 　法人の投資者に対する課税

         法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
        および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                     15 ％（所得税      15 ％）の税率で
        源泉徴収（      ※ ）され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち
        所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されま
        せん。ただし、         2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
        れ、税率は      15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。なお、益金不算入
        制度の適用はありません。
        ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       ＜注  1 ＞個別元本について

        ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
        ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

        ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
         ます。
        ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       （ ※ ）上記は、      2022  年 11 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
         更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５【運用状況】

                    【安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）】

    (1)  【投資状況】        (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                     701,990,005              99.10
                内　日本                           701,990,005              99.10
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      6,374,496             0.90
       純資産総額
                                           708,364,501             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
               銘柄名             地域     種類     または       簿価       時価     比率
                                      額面金額        ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                親投資信
                                               1.2433       1.2405
                                      198,715,877                    34.80
     1 ダイワ日本国債マザーファンド                    日本     託受益証
                                             247,080,659       246,507,045
                                券
                                親投資信
                                               1.8707       1.8688
                                      131,134,021                    34.60
     2 ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド                    日本     託受益証
                                             245,313,130       245,063,258
                                券
                                親投資信
                                               3.6235       3.7107
                                       19,300,733                   10.11
     3 ダイワ好配当日本株マザーファンド                    日本     託受益証
                                             69,938,006       71,619,229
                                券
                                親投資信
                                               3.4809       3.5305
                                       9,978,724                   4.97
     4 ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド                    日本     託受益証
                                             34,735,607       35,229,885
                                券
                                親投資信
                                               3.5176       3.5388
                                       9,795,698                   4.89
     5 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド                    日本     託受益証
                                             34,458,054       34,665,016
                                券
                                親投資信
                                               2.9135       2.9696
       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファ
                                       7,897,395                   3.31
     6                     日本     託受益証
       ンド
                                             23,009,060       23,452,104
                                券
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                                親投資信
                                               2.2420       2.2707
                                       10,114,010                    3.24
     7 ダイワ欧州好配当株マザーファンド                    日本     託受益証
                                             22,675,610       22,965,882
                                券
                                親投資信
                                               4.6523       4.6141
                                       4,873,667                   3.17
     8 ダイワ北米好配当株マザーファンド                    日本     託受益証
                                             22,673,760       22,487,586
                                券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.10%
       合計                         99.10%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 15 特定期間末
                    2,142,721,022         2,154,379,012          0.9190       0.9240
         (2013   年 5 月 10 日 )
         第 16 特定期間末
                    1,828,381,467         1,838,763,868          0.8805       0.8855
        (2013   年 11 月 11 日 )
         第 17 特定期間末
                    1,599,035,793         1,607,888,426          0.9031       0.9081
         (2014   年 5 月 12 日 )
         第 18 特定期間末
                    1,564,939,411         1,573,080,464          0.9611       0.9661
        (2014   年 11 月 10 日 )
         第 19 特定期間末
                    1,466,139,398         1,473,605,263          0.9819       0.9869
         (2015   年 5 月 11 日 )
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         第 20 特定期間末
                    1,332,286,357         1,339,328,742          0.9459       0.9509
        (2015   年 11 月 10 日 )
         第 21 特定期間末
                    1,275,810,635         1,280,763,009          0.9017       0.9052
         (2016   年 5 月 10 日 )
         第 22 特定期間末
                    1,158,313,348         1,162,998,429          0.8653       0.8688
        (2016   年 11 月 10 日 )
         第 23 特定期間末
                    1,123,093,842         1,126,188,676          0.9072       0.9097
         (2017   年 5 月 10 日 )
         第 24 特定期間末
                    1,034,788,125         1,036,447,975          0.9351       0.9366
        (2017   年 11 月 10 日 )
         第 25 特定期間末
                     967,647,840         969,234,113         0.9150       0.9165
         (2018   年 5 月 10 日 )
         第 26 特定期間末
                     893,566,366         895,052,636         0.9018       0.9033
        (2018   年 11 月 12 日 )
         第 27 特定期間末
                     872,820,093         874,284,036         0.8943       0.8958
         (2019   年 5 月 10 日 )
         第 28 特定期間末
                     832,937,076         834,300,311         0.9165       0.9180
        (2019   年 11 月 11 日 )
         第 29 特定期間末
                     725,646,190         726,897,697         0.8697       0.8712
         (2020   年 5 月 11 日 )
         第 30 特定期間末
                     698,324,933         699,468,589         0.9159       0.9174
        (2020   年 11 月 10 日 )
         第 31 特定期間末
                     714,859,638         715,954,396         0.9795       0.9810
         (2021   年 5 月 10 日 )
         第 32 特定期間末
                     695,561,498         696,618,226         0.9873       0.9888
        (2021   年 11 月 10 日 )
         2021  年 11 月末日       682,614,130           －        0.9742       －
            12 月末日       694,331,155           －        0.9918       －
          2022  年 1 月末日       676,833,822           －        0.9672       －
             2 月末日       703,240,083           －        0.9584       －
             3 月末日       722,441,096           －        0.9866       －
             4 月末日       715,883,305           －        0.9773       －
         第 33 特定期間末
                     702,489,038         703,588,144         0.9587       0.9602
         (2022   年 5 月 10 日 )
             5 月末日       705,753,227           －        0.9754       －
             6 月末日       703,571,939           －        0.9709       －
             7 月末日       713,437,240           －        0.9848       －
             8 月末日       701,121,928           －        0.9755       －
             9 月末日       693,348,106           －        0.9448       －
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            10 月末日       712,215,466           －        0.9702       －
         第 34 特定期間末
                     700,073,137         701,163,612         0.9630       0.9645
        (2022   年 11 月 10 日 )
            11 月末日       708,364,501           －        0.9652       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 15 特定期間                 0.0170
        第 16 特定期間                 0.0150
        第 17 特定期間                 0.0150
        第 18 特定期間                 0.0150
        第 19 特定期間                 0.0150
        第 20 特定期間                 0.0150
        第 21 特定期間                 0.0135
        第 22 特定期間                 0.0105
        第 23 特定期間                 0.0075
        第 24 特定期間                 0.0045
        第 25 特定期間                 0.0045
        第 26 特定期間                 0.0045
        第 27 特定期間                 0.0045
        第 28 特定期間                 0.0045
        第 29 特定期間                 0.0045
        第 30 特定期間                 0.0045
        第 31 特定期間                 0.0045
        第 32 特定期間                 0.0045
        第 33 特定期間                 0.0045
        第 34 特定期間                 0.0045
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 15 特定期間                  24.6
        第 16 特定期間                  △ 2.6
        第 17 特定期間                   4.3
        第 18 特定期間                   8.1
        第 19 特定期間                   3.7
        第 20 特定期間                  △ 2.1
        第 21 特定期間                  △ 3.2
        第 22 特定期間                  △ 2.9
        第 23 特定期間                   5.7
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        第 24 特定期間                   3.6
        第 25 特定期間                  △ 1.7
        第 26 特定期間                  △ 1.0
        第 27 特定期間                  △ 0.3
        第 28 特定期間                   3.0
        第 29 特定期間                  △ 4.6
        第 30 特定期間                   5.8
        第 31 特定期間                   7.4
        第 32 特定期間                   1.3
        第 33 特定期間                  △ 2.4
        第 34 特定期間                   0.9
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 15 特定期間                       29,124,357                    749,254,227
        第 16 特定期間                       67,499,016                    322,616,895
        第 17 特定期間                       20,512,498                    326,466,069
        第 18 特定期間                       36,554,030                    178,870,138
        第 19 特定期間                       30,337,306                    165,374,860
        第 20 特定期間                       28,106,161                    112,802,115
        第 21 特定期間                       74,111,919                     67,624,842
        第 22 特定期間                       25,510,906                    101,880,470
        第 23 特定期間                       16,442,452                    117,103,386
        第 24 特定期間                       50,120,711                    181,487,643
        第 25 特定期間                       19,575,536                     68,626,578
        第 26 特定期間                       31,692,198                     98,360,995
        第 27 特定期間                       48,286,397                     63,170,843
        第 28 特定期間                        8,617,791                    75,756,294
        第 29 特定期間                       11,410,328                     85,896,293
        第 30 特定期間                       10,881,980                     82,782,003
        第 31 特定期間                       61,263,599                     93,862,473
        第 32 特定期間                       30,258,792                     55,612,312
        第 33 特定期間                       49,921,905                     21,669,644
        第 34 特定期間                       39,944,612                     45,699,082
    （参考）マザーファンド

       ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
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    (1)  投資状況     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          16,090,683,702               92.54
       国債証券
                  内　ユーロ                        4,429,275,120               25.47
                  内　ノルウェー                         276,476,560              1.59
                  内　スウェーデン                         356,300,841              2.05
                  内　デンマーク                         528,442,288              3.04
                  内　イギリス                        2,075,028,918               11.93
                  内　ポーランド                        1,054,881,439               6.07
                  内　カナダ                        1,175,149,460               6.76
                  内　アメリカ                        3,975,614,680               22.87
                  内　オーストラリア                        2,219,514,396               12.77
                                           924,973,389              5.32
       特殊債券
                  内　カナダ                         924,973,389              5.32
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     371,654,997              2.14
       純資産総額
                                          17,387,312,088               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                     694,343,163              3.99
                内　日本                           694,343,163              3.99
       為替予約取引（売建）                                     691,618,998             △ 3.98
                内　日本                           691,618,998             △ 3.98
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
           銘柄名          地域     種類     または       簿価       時価      償還期限      比率
                               額面金額        ( 円 )      ( 円 )    ( 年 / 月 / 日 )  (%)
       United   States   Treasury                            79.21       80.69    0.875000
                               19,807,400                           12.77
     1               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                              2,178,792,746       2,219,749,978       2030/11/15
       AUSTRALIAN
                                        105.42       107.69    4.500000
                    オーストラリ
                               19,000,000                           10.92
     2                    国債証券
       GOVERNMENT       BOND      ア
                                     1,858,618,032       1,898,691,249       2033/04/21
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       SPANISH    GOVERNMENT                              92.34       94.37    1.400000
                               9,136,000                           7.12
     3               ユーロ     国債証券
       BOND                              1,211,319,538       1,237,908,648       2028/04/30
       FRENCH    GOVERNMENT                             100.97       110.23    3.250000
                               6,210,400                           5.65
     4               ユーロ     国債証券
       BOND                               900,401,034       982,944,707      2045/05/25
       United   States   Treasury                            91.59       92.58    2.250000
                               6,307,800                           4.66
     5               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               802,374,434       811,011,441      2027/08/15
       SPANISH    GOVERNMENT                              98.06       98.81    1.950000
                               5,660,000                           4.62
     6               ユーロ     国債証券
       BOND                               796,905,268       803,024,619      2026/04/30
       CANADIAN     GOVERNMENT                             79.35       82.43    0.500000
                               8,946,000                           4.33
     7               カナダ     国債証券
       BOND                               725,198,186       753,374,443      2030/12/01
       United   States   Treasury                            61.35       63.02    1.125000
                               7,686,000                           3.87
     8               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               654,854,202       672,700,375      2040/08/15
                                         94.73       95.44    2.250000
       CANADA    HOUSING     TRUST                6,630,000                           3.72
     9               カナダ     特殊債券
                                      641,680,179       646,489,157      2025/12/15
                                         79.16       82.08    2.750000
       Poland   Government     Bond                25,000,000                            3.62
     10               ポーランド     国債証券
                                      607,826,890       630,231,221      2028/04/25
                                         84.64       91.91    1.625000
       United   Kingdom    Gilt                  3,200,000                           2.81
     11               イギリス     国債証券
                                      450,241,269       488,923,655      2028/10/22
                                         89.45       94.36    1.500000
       United   Kingdom    Gilt                  3,020,000                           2.72
     12               イギリス     国債証券
                                      449,062,099       473,705,996      2026/07/22
                                         69.23       78.23    0.250000
       United   Kingdom    Gilt                  3,095,700                           2.32
     13               イギリス     国債証券
                                      356,287,217       402,601,056      2031/07/31
       DANISH    GOVERNMENT                              98.39       99.03    1.750000
                               20,200,000                            2.22
     14               デンマーク     国債証券
       BOND                               383,782,001       386,278,398      2025/11/15
                                        106.85       116.77    3.750000
       Belgium    Government     Bond                1,950,000                           1.88
     15               ユーロ     国債証券
                                      299,170,897       326,959,011      2045/06/22
                                         91.47       93.12    1.100000
       IRISH   TREASURY                      2,387,600                           1.84
     16               ユーロ     国債証券
                                      313,573,205       319,246,737      2029/05/15
                                         96.40       96.83    2.550000
       CANADA    HOUSING     TRUST                2,815,000                           1.60
     17               カナダ     特殊債券
                                      277,250,512       278,484,231      2025/03/15
       NORWEGIAN
                                         99.59       99.45    3.000000
                               20,000,000                            1.59
     18               ノルウェー     国債証券
       GOVERNMENT       BOND
                                      276,865,760       276,476,560      2024/03/14
       AUSTRALIAN

                                         97.44       98.90    3.250000
                    オーストラリ
                               2,900,000                           1.53
     19                    国債証券
       GOVERNMENT       BOND      ア
                                      262,226,488       266,133,689      2029/04/21
                                         91.05       112.88    4.250000

       United   Kingdom    Gilt                  1,000,000                           1.08
     20               イギリス     国債証券
                                      151,357,401       187,642,086      2046/12/07
       FRENCH    GOVERNMENT                              52.83       62.02    0.750000
                               2,100,000                           1.08
     21               ユーロ     国債証券
       BOND                               159,308,614       187,004,478      2053/05/25
                                         45.94       61.59    1.250000
       United   Kingdom    Gilt                  1,800,000                           1.06
     22               イギリス     国債証券
                                      137,461,903       184,288,894      2051/07/31
                                 56/247


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       SWEDISH     GOVERNMENT                             94.47       95.65    1.000000
                    スウェーデ
                               14,230,000                            1.03
     23                    国債証券
                    ン
       BOND                               176,642,084       178,850,344      2026/11/12
       SWEDISH     GOVERNMENT                             99.28       99.08    1.500000
                    スウェーデ
                               13,630,000                            1.02
     24                    国債証券
                    ン
       BOND                               177,815,856       177,450,496      2023/11/13
                                         63.31       67.31    1.250000
       Poland   Government     Bond                8,000,000                           0.95
     25               ポーランド     国債証券
                                      155,561,915       165,392,180      2030/10/25
       CANADIAN     GOVERNMENT                             90.50       94.65    2.750000
                               1,700,000                           0.95
     26               カナダ     国債証券
       BOND                               157,185,317       164,387,494      2048/12/01
                                         98.05       109.56    4.250000
       United   Kingdom    Gilt                   900,000                          0.94
     27               イギリス     国債証券
                                      146,694,151       163,922,893      2032/06/07
       CANADIAN     GOVERNMENT                            102.40       106.78    3.500000
                               1,500,000                           0.94
     28               カナダ     国債証券
       BOND                               156,919,292       163,631,204      2045/12/01
                                         96.09       96.52    1.000000
       IRISH   TREASURY                      1,172,000                           0.93
     29               ユーロ     国債証券
                                      161,701,226       162,419,763      2026/05/15
       FRENCH    GOVERNMENT                              76.38       80.34     －
                               1,400,000                           0.93
     30               ユーロ     国債証券
       BOND                               153,547,610       161,495,050      2032/05/25
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         92.54%
       特殊債券                         5.32%
       合計                         97.86%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2022  年 12
                                   1,082,839       101,290,000
                             買建                     100,195,101        0.58%
    為替予約取引       日本
                 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 12
                                   2,091,158       289,400,000
                             買建                     289,228,062        1.66%
                 月
                                 57/247


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                 ノルウェー・クローネ
                                  22,000,000        309,309,753
                             買建                     304,920,000        1.75%
                 買 / 円売   2022  年 12 月
                 ユーロ売    / 円買   2022  年 12

                                   2,700,000       390,690,000
                             売建                     387,099,000       △ 2.23%
                 月
                 ポーランド・ズロチ売          /
                                  10,041,416        309,309,753
                             売建                     304,519,998       △ 1.75%
                 円買   2022  年 12 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ日本国債マザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         118,451,076,270                99.20
       国債証券
                      内　日本                   118,451,076,270                99.20
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     956,766,619              0.80
       純資産総額
                                         119,407,842,889               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数        簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
           銘柄名         地域     種類      または        簿価       時価      償還期限      比率
                              額面金額         ( 円 )      ( 円 )    ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                                        115.39       113.10    1.800000
       １３０   ２０年国債                     4,500,000,000                             4.26
     1             日本     国債証券
                                     5,192,640,000       5,089,770,000       2031/09/20
                                        115.22       113.06    1.700000
       １４０   ２０年国債                     4,500,000,000                             4.26
     2             日本     国債証券
                                     5,185,305,000       5,087,790,000       2032/09/20
                                        115.17       112.62    1.900000
       １２１   ２０年国債                     4,500,000,000                             4.24
     3             日本     国債証券
                                     5,182,785,000       5,068,260,000       2030/09/20
                                        120.59       117.42    2.100000
       １２  ３０年国債                     4,100,000,000                             4.03
     4             日本     国債証券
                                     4,944,190,000       4,814,261,000       2033/09/20
                                 58/247


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                                        126.48       122.35    2.500000
       １６  ３０年国債                     3,900,000,000                             4.00
     5             日本     国債証券
                                     4,933,032,000       4,771,962,000       2034/09/20
                                        125.46       123.56    2.500000
       ２７  ３０年国債                     3,800,000,000                             3.93
     6             日本     国債証券
                                     4,767,650,000       4,695,394,000       2037/09/20
                                        127.85       122.95    2.500000
       ２０  ３０年国債                     3,800,000,000                             3.91
     7             日本     国債証券
                                     4,858,452,000       4,672,290,000       2035/09/20
                                        102.38       101.05    1.800000
       ６３  ２０年国債                     4,500,000,000                             3.81
     8             日本     国債証券
                                     4,607,130,000       4,547,610,000       2023/06/20
                                        129.01       123.35    2.500000
       ２４  ３０年国債                     3,600,000,000                             3.72
     9             日本     国債証券
                                     4,644,360,000       4,440,744,000       2036/09/20
                                        106.91       105.39    2.100000
       ８０  ２０年国債                     4,173,000,000                             3.68
     10              日本     国債証券
                                     4,461,402,300       4,398,175,080       2025/06/20
                                        105.52       103.79    2.400000
       ７０  ２０年国債                     4,038,000,000                             3.51
     11              日本     国債証券
                                     4,261,053,600       4,191,201,720       2024/06/20
                                        120.49       117.60    2.800000
       １ ３０年国債                      3,550,000,000                             3.50
     12              日本     国債証券
                                     4,277,395,000       4,175,048,500       2029/09/20
                                        109.85       108.10    2.300000
       ８８  ２０年国債                     3,760,000,000                             3.40
     13              日本     国債証券
                                     4,130,684,000       4,064,860,800       2026/06/20
                                        114.81       112.47    2.400000
       １０２   ２０年国債                     3,600,000,000                             3.39
     14              日本     国債証券
                                     4,133,172,000       4,049,208,000       2028/06/20
                                        112.01       110.04    2.300000
       ９５  ２０年国債                     3,605,000,000                             3.32
     15              日本     国債証券
                                     4,037,984,500       3,966,942,000       2027/06/20
                                        110.46       108.70    2.100000
       ９４  ２０年国債                     3,600,000,000                             3.28
     16              日本     国債証券
                                     3,976,848,000       3,913,200,000       2027/03/20
                                        114.21       111.97    2.400000
       １０１   ２０年国債                     3,460,000,000                             3.24
     17              日本     国債証券
                                     3,951,666,000       3,874,335,000       2028/03/20
                                        109.27       107.56    2.300000
       ８６  ２０年国債                     3,500,000,000                             3.15
     18              日本     国債証券
                                     3,824,450,000       3,764,915,000       2026/03/20
                                        113.90       112.13    2.100000
       １１０   ２０年国債                     3,200,000,000                             3.01
     19              日本     国債証券
                                     3,644,920,000       3,588,224,000       2029/03/20
                                        106.38       104.86    2.100000
       ７５  ２０年国債                     3,374,000,000                             2.96
     20              日本     国債証券
                                     3,589,276,200       3,538,077,620       2025/03/20
                                        104.52       102.93    2.200000
       ６８  ２０年国債                     3,425,000,000                             2.95
     21              日本     国債証券
                                     3,580,084,000       3,525,592,250       2024/03/20
                                        128.70       123.34    2.500000
       ２３  ３０年国債                     2,800,000,000                             2.89
     22              日本     国債証券
                                     3,603,600,000       3,453,688,000       2036/06/20
                                        124.89       120.40    2.300000
       １９  ３０年国債                     2,700,000,000                             2.72
     23              日本     国債証券
                                     3,372,030,000       3,250,908,000       2035/06/20
                                        124.57       122.17    2.400000
       ２６  ３０年国債                     2,600,000,000                             2.66
     24              日本     国債証券
                                     3,238,820,000       3,176,550,000       2037/03/20
                                 59/247


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                                        115.83       113.21    1.700000
       １４５   ２０年国債                     2,800,000,000                             2.65
     25              日本     国債証券
                                     3,243,240,000       3,170,076,000       2033/06/20
                                        126.12       122.17    2.500000
       １５  ３０年国債                     2,500,000,000                             2.56
     26              日本     国債証券
                                     3,153,000,000       3,054,325,000       2034/06/20
                                        115.83       113.77    1.800000
       １３４   ２０年国債                     2,600,000,000                             2.48
     27              日本     国債証券
                                     3,011,660,000       2,958,150,000       2032/03/20
                                        118.16       115.71    2.200000
       １２５   ２０年国債                     2,500,000,000                             2.42
     28              日本     国債証券
                                     2,954,090,000       2,892,800,000       2031/03/20
                                        116.10       114.26    2.200000
       １１６   ２０年国債                     2,100,000,000                             2.01
     29              日本     国債証券
                                     2,438,150,000       2,399,523,000       2030/03/20
                                        101.38       100.09    1.700000
       ５９  ２０年国債                     2,195,000,000                             1.84
     30              日本     国債証券
                                     2,225,291,000       2,197,063,300       2022/12/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         99.20%
       合計                         99.20%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          91,117,781,875               98.00
       投資証券
                 内　ガーンジィ                          357,696,872              0.38
                                 60/247


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 内　香港                         2,898,170,567               3.12
                 内　シンガポール                         6,878,494,343               7.40
                 内　イギリス                         9,223,553,067               9.92
                 内　オランダ                          915,802,534              0.98
                 内　ベルギー                         2,191,987,840               2.36
                 内　フランス                         5,375,205,856               5.78
                 内　スペイン                          764,040,116              0.82
                 内　カナダ                         2,029,259,504               2.18
                 内　アメリカ                        44,902,113,234               48.29
                 内　オーストラリア                        14,664,634,198               15.77
                 内　ニュージーランド                          916,823,744              0.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    1,859,552,040               2.00
       純資産総額
                                          92,977,333,915               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                     166,540,793              0.18
                内　日本                           166,540,793              0.18
       為替予約取引（売建）                                     166,823,015             △ 0.18
                内　日本                           166,823,015             △ 0.18
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
               銘柄名             地域     種類     または       簿価       時価     比率
                                     額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                              1,731.09       1,734.24
                          オーストラリ
       GOODMAN     GROUP                          2,707,171                     5.05
     1                          投資証券
                          ア
                                            4,686,546,580       4,694,898,042
                                             16,805.21       15,804.79
       PROLOGIS     INC                           273,142                    4.64
     2                     アメリカ     投資証券
                                            4,590,212,625       4,316,953,234
                                              9,931.14       9,609.80
       WELLTOWER       INC                          447,592                    4.63
     3                     アメリカ     投資証券
                                            4,445,145,329       4,301,271,392
                                             15,266.25       15,102.11
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                     223,126                    3.62
     4                     アメリカ     投資証券
                                            3,406,313,531       3,369,673,954
                                 61/247


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                                              9,024.32       8,651.60
       REALTY    INCOME    CORP                        389,166                    3.62
     5                     アメリカ     投資証券
                                            3,511,998,718       3,366,908,955
                                              1,172.21       1,261.01
                          オーストラリ
       CHARTER     HALL   GROUP                        2,600,565                     3.53
     6                          投資証券
                          ア
                                            3,048,436,865       3,279,354,334
                                              5,190.12       4,432.73
       INVITATION      HOMES    INC                       669,013                    3.19
     7                     アメリカ     投資証券
                                            3,472,305,534       2,965,554,263
                                              1,089.98        935.22
       LINK   REIT                             3,098,892                     3.12
     8                     香港     投資証券
                                            3,377,778,311       2,898,170,567
                                               278.46       278.87
                          シンガポー
       CAPITALAND       ASCENDAS     REIT                   10,272,800                     3.08
     9                          投資証券
                          ル
                                            2,860,821,459       2,864,779,845
                                             13,891.16       16,311.67
       SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                    173,192                    3.04
     10                     アメリカ     投資証券
                                            2,405,838,839       2,825,050,785
                                             45,088.31       40,355.62
       PUBLIC    STORAGE                             65,767                   2.85
     11                     アメリカ     投資証券
                                            2,965,322,989       2,654,068,192
                                               477.91       390.01
                          シンガポー
       PARKWAYLIFE       REAL   ESTATE                     5,620,277                     2.36
     12                          投資証券
                          ル
                                            2,686,038,288       2,191,988,962
                                             22,892.16       22,485.83
       MID-AMERICA       APARTMENT      COMM                    94,281                   2.28
     13                     アメリカ     投資証券
                                            2,158,296,218       2,119,986,576
                                              2,840.87       3,198.96
                                       647,816                    2.23
     14  KLEPIERRE                    フランス     投資証券
                                            1,840,428,986       2,072,339,026
                                              2,037.07       2,172.94
       RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR                  933,876                    2.18
     15                     カナダ     投資証券
                                            1,902,371,157       2,029,259,504
                                             87,596.27       93,176.21
       EQUINIX    INC                            21,363                   2.14
     16                     アメリカ     投資証券
                                            1,871,319,977       1,990,523,485
                                               653.94       672.73
       BRITISH    LAND   CO  PLC                       2,685,825                     1.94
     17                     イギリス     投資証券
                                            1,756,529,871       1,806,842,599
                                             21,469.71       20,109.76
       SUN  COMMUNITIES       INC                       88,003                   1.90
     18                     アメリカ     投資証券
                                            1,889,405,125       1,769,719,623
                                              6,342.19       5,658.95
       UDR  INC                              269,826                    1.64
     19                     アメリカ     投資証券
                                            1,711,288,541       1,526,932,517
                                             17,984.91       16,351.94
       CAMDEN     PROPERTY     TRUST                       90,651                   1.59
     20                     アメリカ     投資証券
                                            1,630,353,075       1,482,319,940
                                              4,025.84       4,098.05
       AMERICOLD      REALTY    TRUST                      361,289                    1.59
     21                     アメリカ     投資証券
                                            1,454,492,177       1,480,581,723
                                              3,821.23       3,692.87
       WAREHOUSES       DE  PAUW   SCA                     396,695                    1.58
     22                     ベルギー     投資証券
                                            1,515,920,794       1,464,946,080
                                               385.72       396.21
                          オーストラリ
       INGENIA    COMMUNITIES       GROUP                    3,695,090                     1.57
     23                          投資証券
                          ア
                                            1,425,362,097       1,464,043,803
                                              2,891.27       3,155.12
       KIMCO    REALTY    CORP                         451,743                    1.53
     24                     アメリカ     投資証券
                                            1,306,112,520       1,425,306,265
                                 62/247


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                                               764.68       729.32
                          オーストラリ
                                      1,872,911                     1.47
     25  DEXUS/AU                         投資証券
                          ア
                                            1,432,349,703       1,365,969,056
                                             26,614.43       21,319.32
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                     63,713                   1.46
     26                     アメリカ     投資証券
                                            1,695,685,529       1,358,317,988
                                               225.75       222.69
                          オーストラリ
       NATIONAL     STORAGE     REIT                     6,092,793                     1.46
     27                          投資証券
                          ア
                                            1,375,582,960       1,356,840,630
                                              1,478.78       1,343.80
       SEGRO    PLC                             950,844                    1.37
     28                     イギリス     投資証券
                                            1,406,091,069       1,277,747,323
                                               136.90       113.16
                          シンガポー
       FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI                    11,154,500                     1.36
     29                          投資証券
                          ル
                                            1,527,153,671       1,262,296,762
       HEALTHCARE       REALTY    TRUST   INC                         3,072.49       2,767.67
                                       424,962                    1.26
     30                     アメリカ     投資証券
       CLASS                                     1,305,709,134       1,176,158,446
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         98.00%
       合計                         98.00%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2022  年 12
                                    707,923       66,113,008
                             買建                     65,682,043       0.07%
    為替予約取引       日本
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2022  年
                                    606,803      100,732,473
                             買建                     100,858,750        0.11%
                 12 月
                 米ドル売    / 円買   2022  年 12
                                   1,201,451       166,845,481
                             売建                     166,823,015       △ 0.18%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
                                 63/247


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       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         144,859,114,300                97.29
       投資証券
                      内　日本                   144,859,114,300                97.29
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    4,042,648,168               2.71
       純資産総額
                                         148,901,762,468               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                    2,513,720,000               1.69
                内　日本                          2,513,720,000               1.69
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類     または        簿価        時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                            642,200.08        640,000.00
                                      19,309                    8.30
     1 日本ビルファンド                  日本     投資証券
                                          12,400,241,383        12,357,760,000
                                            151,844.40        154,000.00
                                      64,892                    6.71
     2 ＧＬＰ投資法人                  日本     投資証券
                                           9,853,487,174        9,993,368,000
                                            314,000.00        337,500.00
                                      23,219                    5.26
     3 日本プロロジスリート                  日本     投資証券
                                           7,290,766,000        7,836,412,500
                                            168,495.00        172,500.00
                                      42,020                    4.87
     4 野村不動産マスターＦ                  日本     投資証券
                                           7,080,159,929        7,248,450,000
                                            302,698.44        307,500.00
                                      23,260                    4.80
     5 大和ハウスリート投資法人                  日本     投資証券
                                           7,040,765,721        7,152,450,000
                                 64/247


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            107,752.77        110,100.00
                                      54,598                    4.04
     6 日本都市ファンド投資法人                  日本     投資証券
                                           5,883,085,806        6,011,239,800
                                            602,000.00        609,000.00
                                       9,403                    3.85
     7 ジャパンリアルエステイト                  日本     投資証券
                                           5,660,606,000        5,726,427,000
                                            210,248.65        208,900.00
       ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資
                                      26,090                    3.66
     8                    日本     投資証券
       法人
                                           5,485,387,302        5,450,201,000
                                            163,000.00        161,300.00
                                      32,471                    3.52
     9 ラサールロジポート投資                  日本     投資証券
                                           5,292,773,000        5,237,572,300
                                            337,451.82        344,000.00
                                      14,321                    3.31
     10  アドバンス・レジデンス                  日本     投資証券
                                           4,832,647,603        4,926,424,000
                                            390,371.95        393,000.00
                                      12,262                    3.24
     11  日本プライムリアルティ                  日本     投資証券
                                           4,786,740,916        4,818,966,000
                                            154,400.00        154,200.00
                                      28,019                    2.90
     12  ユナイテッド・アーバン投資法人                  日本     投資証券
                                           4,326,133,600        4,320,529,800
                                            493,775.79        499,500.00
                                       8,528                    2.86
     13  三井不ロジパーク                  日本     投資証券
                                           4,210,920,000        4,259,736,000
                                            189,471.99        193,500.00
                                      21,067                    2.74
     14  オリックス不動産投資                  日本     投資証券
                                           3,991,606,607        4,076,464,500
                                            335,990.30        337,500.00
                                      11,041                    2.50
     15  ケネディクス・オフィス投資法人                  日本     投資証券
                                           3,709,668,945        3,726,337,500
                                             45,400.00        47,650.00
                                      76,954                    2.46
     16  インヴィンシブル投資法人                  日本     投資証券
                                           3,493,711,600        3,666,858,100
                                            448,083.43        440,500.00
                                       8,323                    2.46
     17  三菱地所物流      REIT            日本     投資証券
                                           3,729,398,434        3,666,281,500
                                            161,067.59        159,600.00
                                      22,874                    2.45
     18  イオンリート投資                  日本     投資証券
                                           3,684,260,174        3,650,690,400
                                             80,028.96        80,500.00
                                      43,061                    2.33
     19  積水ハウス・リート投資                  日本     投資証券
                                           3,446,127,386        3,466,410,500
                                            267,636.97        265,600.00
                                      12,468                    2.22
     20  ケネディクス商業リート                  日本     投資証券
                                           3,336,897,822        3,311,500,800
                                            156,516.01        159,100.00
                                      19,025                    2.03
     21  産業ファンド                  日本     投資証券
                                           2,977,717,146        3,026,877,500
                                            621,862.42        627,000.00
                                       4,525                    1.91
     22  日本アコモデーションファンド投資法人                  日本     投資証券
                                           2,813,927,495        2,837,175,000
                                            171,600.00        172,400.00
                                      15,035                    1.74
     23  ヒューリックリート投資法                  日本     投資証券
                                           2,580,006,000        2,592,034,000
                                            360,601.88        366,000.00
                                       7,065                    1.74
     24  日本リート投資法人                  日本     投資証券
                                           2,547,652,299        2,585,790,000
                                            433,500.00        427,000.00
                                       5,954                    1.71
     25  ＡＰＩ投資法人                  日本     投資証券
                                           2,581,059,000        2,542,358,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            311,310.72        315,500.00
                                       7,613                    1.61
     26  コンフォリア・レジデンシャル                  日本     投資証券
                                           2,370,008,550        2,401,901,500
                                            517,355.58        529,000.00
                                       4,056                    1.44
     27  フロンティア不動産投資                  日本     投資証券
                                           2,098,394,234        2,145,624,000
                                            159,700.00        161,500.00
                                      12,566                    1.36
     28  森ヒルズリート                  日本     投資証券
                                           2,006,790,200        2,029,409,000
                                            673,299.05        677,000.00
                                       2,680                    1.22
     29  大和証券オフィス投資法人                  日本     投資証券
                                           1,804,441,460        1,814,360,000
                                            135,900.00        136,400.00
                                       9,749                    0.89
     30  ジャパンエクセレント投資法人                  日本     投資証券
                                           1,324,889,100        1,329,763,600
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         97.29%
       合計                         97.29%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＲＥＩＴ先物        ０４１
    不動産投信指
                                    1,276     2,478,306,860
           日本                  買建                    2,513,720,000         1.69%
    数先物取引
                 ２月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ北米好配当株マザーファンド


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (1)  投資状況     (2022   年 11 月 30 日現在    )
    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          3,404,582,716               72.22
       株式
                     内　カナダ                       97,169,548              2.06
                     内　アメリカ                      3,307,413,168               70.16
       ハイブリッド優先証券                                     915,928,838              19.43
                     内　アメリカ                      915,928,838              19.43
                                            29,278,767              0.62
       投資証券
                     内　アメリカ                       29,278,767              0.62
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     364,497,248              7.73
       純資産総額
                                          4,714,287,569              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                      株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
             銘柄名           地域     種類     業種     または       簿価       時価     比率
                                       額面金額       ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                              19,216.83       19,604.27
       APPLE   INC                               11,002                  4.58
     1                  アメリカ     株式     情報技術
                                             211,423,570       215,686,265
                                              31,740.12       33,374.62
       MICROSOFT      CORP                             6,173                 4.37
     2                  アメリカ     株式     情報技術
                                             195,931,805       206,021,573
                                              59,311.37       72,405.42
       BROADCOM      INC                             1,541                 2.37
     3                  アメリカ     株式     情報技術
                                              91,398,832      111,576,767
                                              15,440.95       18,964.08
       JPMORGAN      CHASE    & CO                         4,590                 1.85
     4                  アメリカ     株式     金融
                                              70,873,985       87,045,160
                                 一般消費
                                              14,845.20       12,834.36
       AMAZON.COM       INC                            6,283                 1.71
     5                  アメリカ     株式     財・サービ
                                              93,272,410       80,638,318
                                 ス
                                              39,986.22       45,379.93
       ADOBE    INC                               1,651                 1.59
     6                  アメリカ     株式     情報技術
                                              66,017,262       74,922,279
                                              22,838.56       24,453.61
       JOHNSON     & JOHNSON                             3,056                 1.59
     7                  アメリカ     株式     ヘルスケア
                                              69,794,640       74,730,258
                                               4,402.17       5,138.19
       BANK   OF  AMERICA     CORP                         14,012                  1.53
     8                  アメリカ     株式     金融
                                              61,683,332       71,996,318
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 コミュニ
                                              13,700.63       13,219.03
                                 ケーショ
       ALPHABET     INC-CL    A                          5,329                 1.49
     9                  アメリカ     株式
                                 ン・サービ
                                              73,011,262       70,444,239
                                 ス
                                 コミュニ
                                               5,052.09       5,324.27
                                 ケーショ
       VERIZON     COMMUNICATIONS         INC                     13,129                  1.48
     10                  アメリカ     株式
                                 ン・サービ
                                              66,328,897       69,902,417
                                 ス
                                              71,258.36       73,323.36
       UNITEDHEALTH        GROUP    INC                        865                1.35
     11                  アメリカ     株式     ヘルスケア
                                              61,638,484       63,424,706
                                              41,659.61       53,285.80
       GOLDMAN     SACHS   GROUP    INC                       1,164                 1.32
     12                  アメリカ     株式     金融
                                              48,491,788       62,024,680
                                              17,369.85       20,202.80
                                 生活必需
       PROCTER     & GAMBLE    CO/THE                         2,829                 1.21
     13                  アメリカ     株式
                                 品
                                              49,139,333       57,153,743
                                              65,375.82       71,568.04
       ELEVANCE     HEALTH    INC                          784                1.19
     14                  アメリカ     株式     ヘルスケア
                                              51,254,651       56,109,346
                                 コミュニ
                                              17,603.16       15,200.71
                                 ケーショ
       META   PLATFORMS      INC  CLASS   A                    3,691                 1.19
     15                  アメリカ     株式
                                 ン・サービ
                                              64,973,268       56,105,821
                                 ス
                                 一般消費
                                              33,767.62       37,690.70
       MCDONALD'S       CORP                            1,391                 1.11
     16                  アメリカ     株式     財・サービ
                                              46,970,772       52,427,773
                                 ス
       INTERCONTINENTAL          EXCHANGE                              12,519.13       14,628.56
                                          3,525                 1.09
     17                  アメリカ     株式     金融
       IN                                       44,129,935       51,565,694
                                              29,618.19       36,725.56
       MOTOROLA      SOLUTIONS      INC                       1,362                 1.06
     18                  アメリカ     株式     情報技術
                                              40,339,980       50,020,213
                                              13,067.66       15,132.66
                                 エネル
       PHILLIPS     66                              3,130                 1.00
     19                  アメリカ     株式
                                 ギー
                                              40,901,798       47,365,238
                                              71,049.22       74,955.08
       THERMO     FISHER    SCIENTIFIC      INC                      626                1.00
     20                  アメリカ     株式     ヘルスケア
                                              44,476,888       46,921,882
                                              18,651.62       22,517.77
                                 資本財・
       EATON    CORP   PLC                            2,066                 0.99
     21                  アメリカ     株式
                                 サービス
                                              38,534,267       46,521,714
                                              28,055.90       33,120.49
       WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC                       1,403                 0.99
     22                  アメリカ     株式     金融
                                              39,362,436       46,468,054
                                              22,452.50       25,675.67
                                 資本財・
       UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B                     1,788                 0.97
     23                  アメリカ     株式
                                 サービス
                                              40,145,073       45,908,106
                                              49,596.03       61,237.50
                                 資本財・
       DEERE   & CO                               749                0.97
     24                  アメリカ     株式
                                 サービス
                                              37,147,428       45,866,890
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               9,454.26      10,922.12
       CARDINAL     HEALTH    INC                         4,181                 0.97
     25                  アメリカ     株式     ヘルスケア
                                              39,528,301       45,665,407
                                              10,456.91       12,648.27
       MORGAN     STANLEY                              3,553                 0.95
     26                  アメリカ     株式     金融
                                              37,153,405       44,939,337
                                              44,146.49       51,983.20
       KLA  CORP                                  859                0.95
     27                  アメリカ     株式     情報技術
                                              37,921,900       44,653,575
       LABORATORY       CRP  OF  AMER                             28,976.61       33,298.24
                                          1,340                 0.95
     28                  アメリカ     株式     ヘルスケア
       HLDGS                                       38,828,663       44,619,653
                            ハイブリッ
                                               3,501.46       3,643.94
       RGA  FR                                12,175                  0.94
     29                  アメリカ     ド優先証     －
                                              42,631,729       44,365,077
                            券
                                 一般消費
                                              12,158.06       14,754.93
       NIKE   INC  -CL  B                            2,936                 0.92
     30                  アメリカ     株式     財・サービ
                                              35,696,089       43,320,497
                                 ス
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         72.22%
       ハイブリッド優先証券                         19.43%
       投資証券                         0.62%
       合計                         92.27%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         4.66%
       素材                         2.61%
       資本財・サービス                         6.37%
       一般消費財・サービス                         7.03%
       生活必需品                         5.21%
       ヘルスケア                         10.48%
       金融                         9.24%
       情報技術                         18.91%
       コミュニケーション・サービス                         5.91%
       公益事業                         1.80%
       合計                         72.22%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
                                 69/247


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    ②  投資不動産物件
       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          1,500,416,842               96.63
       株式
                内　スウェーデン                            5,017,592             0.32
                内　イギリス                           317,147,538              20.42
                内　オランダ                           114,686,384              7.39
                内　フランス                           328,272,924              21.14
                内　ドイツ                           301,744,359              19.43
                内　スイス                           313,586,337              20.20
                内　スペイン                            22,392,665              1.44
                内　イタリア                            97,569,043              6.28
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     52,349,030              3.37
       純資産総額
                                          1,552,765,872              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                       株数、口数       簿価単価      評価単価      投資
              銘柄名            地域     種類     業種     または       簿価      時価     比率
                                        額面金額       ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                               15,391.49      16,207.24
                                  生活必需
       NESTLE    SA-REG                                5,885                6.14
     1                   スイス     株式
                                  品
                                              90,578,932      95,379,632
                                               58,020.36      65,842.84
       ZURICH    INSURANCE      GROUP    AG                       953               4.04
     2                   スイス     株式     金融
                                              55,293,404      62,748,227
                                 70/247


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                                               47,546.68      45,048.44
       ROCHE    HOLDING     AG-GENUSSCHEIN                           1,385                4.02
     3                   スイス     株式     ヘルスケア
                                              65,852,163      62,392,100
                                  コミュニ
                                               2,560.89      2,794.64
       DEUTSCHE      TELEKOM     AG-REG                         22,308                4.01
     4                   ドイツ     株式     ケーション・
                                              57,128,397      62,342,854
                                  サービス
                                               17,499.53      19,940.39
                                  資本財・
       SCHNEIDER      ELECTRIC     SE                         2,865                3.68
     5                   フランス     株式
                                  サービス
                                              50,136,155      57,129,218
                                               14,955.29      19,107.62
                                  資本財・
       SIEMENS    AG-REG                                2,954                3.64
     6                   ドイツ     株式
                                  サービス
                                              44,177,935      56,443,928
                                               7,494.87      8,462.60
       TOTALENERGIES        SE                            6,645                3.62
     7                   フランス     株式     エネルギー
                                              49,803,451      56,234,012
                                               11,069.46      12,134.31
       NOVARTIS     AG-REG                               4,630                3.62
     8                   スイス     株式     ヘルスケア
                                              51,251,615      56,181,860
                                               11,711.82      12,662.32
                                           4,107                3.35
     9 SANOFI                 フランス     株式     ヘルスケア
                                              48,100,447      52,004,149
                                               3,405.71      3,927.63
       AXA  SA                                 12,793                3.24
     10                   フランス     株式     金融
                                              43,569,345      50,246,181
                                               3,773.42      3,990.35
       SHELL   PLC                                12,408                3.19
     11                   イギリス     株式     エネルギー
                                              46,820,608      49,512,277
                                               35,306.32      43,289.37
       MUENCHENER       RUECKVER      AG-REG                       1,094                3.05
     12                   ドイツ     株式     金融
                                              38,625,116      47,358,571
                                               23,180.99      24,803.44
       CAPGEMINI      SE                              1,845                2.95
     13                   フランス     株式     情報技術
                                              42,768,928      45,762,356
                                                762.66      848.27
       HSBC   HOLDINGS     PLC                           45,791                2.50
     14                   イギリス     株式     金融
                                              34,923,111      38,843,208
                                  コミュニ
                                                392.11      417.96
       KONINKLIJKE       KPN  NV                           92,764                2.50
     15                   オランダ     株式     ケーション・
                                              36,374,339      38,771,769
                                  サービス
                                  一般消費
                                               10,771.37      12,168.40
       BAYERISCHE      MOTOREN     WERKE    AG                     3,161                2.48
     16                   ドイツ     株式     財・サービ
                                              34,048,306      38,464,328
                                  ス
                                                590.54      733.11
       ENEL   SPA                                 50,801                2.40
     17                   イタリア     株式     公益事業
                                              30,000,253      37,243,202
                                              413,994.14      455,364.42
                                            81               2.38
     18  GIVAUDAN-REG                 スイス     株式     素材
                                              33,533,525      36,884,518
                                                335.95      387.31
                                  生活必需
       TESCO    PLC                                93,308                2.33
     19                   イギリス     株式
                                  品
                                              31,346,899      36,139,672
                                               24,038.16      29,520.04
       ALLIANZ    SE-REG                                1,208                2.30
     20                   ドイツ     株式     金融
                                              29,038,102      35,660,218
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                                  一般消費
                                               3,277.21      3,796.25
       MICHELIN     (CGDE)                               9,094                2.22
     21                   フランス     株式     財・サービ
                                              29,802,980      34,523,145
                                  ス
                                               4,775.47      5,433.06
                                  資本財・
       DEUTSCHE      POST   AG-REG                            6,287                2.20
     22                   ドイツ     株式
                                  サービス
                                              30,023,385      34,157,693
                                                245.80      306.47
       INTESA    SANPAOLO                               106,084                 2.09
     23                   イタリア     株式     金融
                                              26,082,490      32,511,723
                                               6,453.04      6,856.15
                                  生活必需
       UNILEVER     PLC                               4,736                2.09
     24                   イギリス     株式
                                  品
                                              30,561,638      32,470,756
                                               6,326.13      7,691.58
       BNP  PARIBAS                                  4,209                2.08
     25                   フランス     株式     金融
                                              26,626,701      32,373,863
                                               16,676.81      17,222.42
       KONINKLIJKE       DSM  NV                           1,845                2.05
     26                   オランダ     株式     素材
                                              30,768,727      31,775,367
                                               2,244.43      2,356.80
                                          13,419                2.04
     27  GSK                 イギリス     株式     ヘルスケア
                                              30,118,105      31,626,019
                                               1,448.19      1,676.42
       NATIONAL     GRID   PLC                            18,856                2.04
     28                   イギリス     株式     公益事業
                                              27,307,179      31,610,756
                                               1,691.65      2,038.26
       ENI  SPA                                  13,646                1.79
     29                   イタリア     株式     エネルギー
                                              23,084,386      27,814,118
                                               3,944.14      4,011.62
                                  生活必需
       KONINKLIJKE       AHOLD    DELHAIZE     N                    6,864                1.77
     30                   オランダ     株式
                                  品
                                              27,072,595      27,535,795
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         96.63%
       合計                         96.63%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         8.60%
       素材                         6.18%
       資本財・サービス                         9.51%
       一般消費財・サービス                         5.02%
       生活必需品                         12.85%
       ヘルスケア                         14.09%
       金融                         23.98%
       情報技術                         2.95%
                                 72/247


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       コミュニケーション・サービス                         7.57%
       公益事業                         5.88%
       合計                         96.63%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                           687,991,256              95.77
       株式
                内　韓国                            106,076,894              14.77
                内　中国                            21,099,882              2.94
                内　台湾                            129,636,843              18.05
                内　香港                            85,743,677             11.94
                内　シンガポール                            121,657,110              16.93
                内　オーストラリア                            223,776,850              31.15
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     30,406,371              4.23
       純資産総額
                                           718,397,627             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                        株数、口数       簿価単価      評価単価      投資
              銘柄名            地域     種類     業種     または       簿価      時価     比率
                                        額面金額       ( 円 )    ( 円 )   (%)
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR                                     1,868.23      2,186.72
                                          29,000                8.83
     1                   台湾     株式     情報技術
       MANUFAC                                        54,178,897      63,415,095
                                 73/247


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               5,906.51      6,350.88
       SAMSUNG     ELECTRONICS       CO  LTD                      7,210                6.37
     2                   韓国     株式     情報技術
                                              42,585,988      45,789,845
                                               1,206.14      1,354.83
       AIA  GROUP    LTD                              29,000                5.47
     3                   香港     株式     金融
                                              34,978,484      39,290,244
       COMMONWEALTH         BANK   OF                             9,176.93     10,029.67
                        オーストラ
                                           3,700                5.17
     4                        株式     金融
                        リア
       AUSTRAL                                        33,954,645      37,109,783
                                               2,651.39      3,112.03
                        シンガポー
       UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD                       11,000                4.77
     5                        株式     金融
                        ル
                                              29,165,598      34,232,352
                                               3,713.45      4,158.84
                        オーストラ
       BHP  GROUP    LTD                              7,050                4.08
     6                        株式     素材
                        リア
                                              26,179,863      29,319,877
                                               2,883.91      2,940.51
                        オーストラ
       NATIONAL     AUSTRALIA      BANK   LTD                      9,900                4.05
     7                        株式     金融
                        リア
                                              28,550,741      29,111,099
                                               3,342.30      3,531.34
                        シンガポー
       DBS  GROUP    HOLDINGS     LTD                         7,800                3.83
     8                        株式     金融
                        ル
                                              26,070,736      27,544,514
                                               2,181.40      2,211.18
                        オーストラ
       WESTPAC     BANKING     CORP                          10,600                3.26
     9                        株式     金融
                        リア
                                              23,123,395      23,438,568
                                               26,021.09      28,076.39
                        オーストラ
       CSL  LTD                                   820               3.20
     10                        株式     ヘルスケア
                        リア
                                              21,337,302      23,022,647
                                  一般消費
                                               4,159.21      4,487.32
                        オーストラ
       WESFARMERS       LTD                             4,930                3.08
     11                        株式     財・サービ
                        リア
                                              20,505,403      22,122,509
                                  ス
                                               3,154.21      3,417.45
                        オーストラ          エネル
       WOODSIDE      ENERGY    GROUP    LTD                       6,378                3.03
     12                        株式
                        リア          ギー
                                              20,118,077      21,796,532
                                               14,930.83      16,516.62
                        オーストラ
       MACQUARIE      GROUP    LTD                          1,080                2.48
     13                        株式     金融
                        リア
                                              16,125,306      17,837,950
                                               10,008.40      8,771.76
       SK  HYNIX   INC                               2,000                2.44
     14                   韓国     株式     情報技術
                                              20,016,800      17,543,520
                                                162.67      165.70
                        シンガポー          生活必需
       SHENG    SIONG   GROUP    LTD                         102,000                 2.35
     15                        株式
                        ル          品
                                              16,602,241      16,901,971
                                                324.33      370.81
                        シンガポー
       CAPITALAND       INVESTMENT      LTD                       42,800                2.21
     16                        株式     不動産
                        ル
                                              13,881,684      15,870,959
                                                458.72      443.61
       BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD                     35,500                2.19
     17                   香港     株式     金融
                                              16,284,702      15,748,191
                                               4,384.54      5,334.00
       HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEAR                       2,600                1.93
     18                   香港     株式     金融
                                              11,399,825      13,868,400
                                                 88.90     102.60
       CTBC   FINANCIAL      HOLDING     CO  LT                    134,000                 1.91
     19                   台湾     株式     金融
                                              11,913,399      13,748,543
                                                723.76      680.15
                        オーストラ          エネル
       SANTOS    LTD                               19,134                1.81
     20                        株式
                        リア          ギー
                                              13,848,462      13,014,003
                                 74/247


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                                  コミュニ
                                                250.57      275.83
                        シンガポー          ケーショ
       SINGAPORE      TELECOMMUNICATIONS                              46,600                1.79
     21                        株式
                        ル          ン・サービ
                                              11,676,991      12,854,107
                                  ス
                                                173.77      200.48
       UNITED    MICROELECTRONICS          CORP                     57,000                1.59
     22                   台湾     株式     情報技術
                                               9,904,932     11,427,784
                                                471.47      449.02
       HON   HAI  PRECISION     INDUSTRY                          23,000                1.44
     23                   台湾     株式     情報技術
                                              10,843,833      10,327,460
                                               4,029.56      4,585.00
       HANA   FINANCIAL      GROUP                           1,950                1.24
     24                   韓国     株式     金融
                                               7,857,642      8,940,750
                                                109.78      117.64
       FIRST   FINANCIAL      HOLDING     CO                      69,260                1.13
     25                   台湾     株式     金融
                                               7,603,736      8,147,971
                                  一般消費
                                                288.74      353.46
       SANDS   CHINA   LTD                             20,800                1.02
     26                   香港     株式     財・サービ
                                               6,005,942      7,352,101
                                  ス
                                                904.11      916.55
                                  生活必需
       CHINA   RESOURCES      BEER   HOLDING                        8,000                1.02
     27                   中国     株式
                                  品
                                               7,232,904      7,332,472
                                               4,899.40      5,407.68
       KB  FINANCIAL      GROUP    INC                         1,350                1.02
     28                   韓国     株式     金融
                                               6,614,190      7,300,368
                                                674.94      760.83
                        シンガポー          資本財・
       KEPPEL    CORP   LTD                             9,500                1.01
     29                        株式
                        ル          サービス
                                               6,411,998      7,227,896
                                                356.67      413.25
                        シンガポー          生活必需
       WILMAR    INTERNATIONAL        LTD                       17,000                0.98
     30                        株式
                        ル          品
                                               6,063,410      7,025,311
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         95.77%
       合計                         95.77%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         4.85%
       素材                         5.58%
       資本財・サービス                         2.02%
       一般消費財・サービス                         4.99%
       生活必需品                         4.35%
       ヘルスケア                         3.20%
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       金融                         40.52%
       情報技術                         24.15%
       コミュニケーション・サービス                         3.13%
       公益事業                         0.77%
       不動産                         2.21%
       合計                         95.77%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ好配当日本株マザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          15,738,813,690               93.34
       株式
                   内　日本                       15,738,813,690               93.34
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    1,122,517,641               6.66
       純資産総額
                                          16,861,331,331               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                      株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
             銘柄名           地域     種類     業種     または       簿価       時価     比率
                                       額面金額       ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                               3,971.00       3,820.00
                                 情報・通信
                                        173,400                  3.93
     1 日本電信電話                日本     株式
                                 業
                                             688,571,400       662,388,000
                                               2,569.50       2,827.00
                                        214,800                  3.60
     2 東京海上ＨＤ                日本     株式     保険業
                                             551,928,600       607,239,600
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                                                680.42       755.10
                                        802,300                  3.59
     3 三菱  UFJ  フィナンシャル       G       日本     株式     銀行業
                                             545,906,919       605,816,730
                                               3,779.00       4,287.00
       伊 藤 忠                               123,800                  3.15
     4                  日本     株式     卸売業
                                             467,840,200       530,730,600
                                               6,422.00       7,299.00
       日 立                                 71,900                  3.11
     5                  日本     株式     電気機器
                                             461,741,800       524,798,100
                                               4,227.00       4,111.00
                                 情報・通信
                                        108,600                  2.65
     6 ＫＤＤＩ                日本     株式
                                 業
                                             459,052,200       446,454,600
                                               4,226.00       4,407.00
                                         97,400                  2.55
     7 三井住友トラスト       HD         日本     株式     銀行業
                                             411,612,400       429,241,800
                                               3,202.49       3,285.00
                                 情報・通信
                                        126,400                  2.46
     8 ＢＩＰＲＯＧＹ                日本     株式
                                 業
                                             404,795,267       415,224,000
                                               2,097.00       2,210.50
                                 その他金
                                        181,800                  2.38
     9 オリックス                日本     株式
                                 融業
                                             381,234,600       401,868,900
                                              37,671.62       45,090.00
                                         8,300                 2.22
     10  東京エレクトロン                日本     株式     電気機器
                                             312,674,483       374,247,000
                                                724.70       738.60
       東 レ                                 497,000                  2.18
     11                  日本     株式     繊維製品
                                             360,175,900       367,084,200
                                               1,976.50       2,128.00
                                        164,100                  2.07
     12  アステラス製薬                日本     株式     医薬品
                                             324,343,650       349,204,800
                                               5,320.00       5,620.00
                                         57,100                  1.90
     13  富士電機                日本     株式     電気機器
                                             303,772,000       320,902,000
                                               2,000.00       2,010.50
                                 輸送用機
                                        157,800                  1.88
     14  トヨタ自動車                日本     株式
                                 器
                                             315,600,000       317,256,900
                                               6,778.00       7,315.00
                                         43,200                  1.87
     15  富士フイルム      HLDGS           日本     株式     化学
                                             292,809,600       316,008,000
                                               4,074.67       4,605.00
                                         68,600                  1.87
     16  三菱商事                日本     株式     卸売業
                                             279,522,386       315,903,000
                                               2,882.50       2,776.50
                                        113,500                  1.87
     17  三井不動産                日本     株式     不動産業
                                             327,163,750       315,132,750
                                               1,681.00       1,794.00
                                 輸送用機
                                        167,200                  1.78
     18  いすゞ自動車                日本     株式
                                 器
                                             281,063,200       299,956,800
                                               4,704.39       4,880.00
       Ｔ Ｄ Ｋ                                56,000                  1.62
     19                  日本     株式     電気機器
                                             263,446,377       273,280,000
                                               2,824.46       2,799.00
                                 倉庫・運輸
       上 組                                 96,800                  1.61
     20                  日本     株式
                                 関連業
                                             273,407,957       270,943,200
                                               4,565.00       4,600.00
                                 ガラス・土
                                         58,200                  1.59
     21  ＡＧＣ                日本     株式
                                 石製品
                                             265,683,000       267,720,000
                                               2,300.13       2,282.00
                                 輸送用機
                                        114,900                  1.56
     22  豊田合成                日本     株式
                                 器
                                             264,285,674       262,201,800
                                 77/247


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                                               7,092.95       7,514.00
                                 輸送用機
                                         32,900                  1.47
     23  デンソー                日本     株式
                                 器
                                             233,358,199       247,210,600
                                               3,201.47       3,760.00
                                         65,700                  1.47
     24  ＩＨＩ                日本     株式     機械
                                             210,336,596       247,032,000
                                               1,939.39       2,176.00
                                        109,000                  1.41
     25  ダイワボウＨＤ                日本     株式     卸売業
                                             211,393,566       237,184,000
                                              14,720.00       17,570.00
                                         12,900                  1.34
     26  信越化学                日本     株式     化学
                                             189,888,000       226,653,000
                                               3,860.00       4,100.00
                                         52,200                  1.27
     27  ＭＳ＆ＡＤ                日本     株式     保険業
                                             201,492,000       214,020,000
                                               4,440.00       4,400.00
                                         45,700                  1.19
     28  電通グループ                日本     株式     サービス業
                                             202,908,000       201,080,000
                                               4,383.00       4,398.00
                                         43,800                  1.14
     29  アサヒグループホールディン                日本     株式     食料品
                                             191,975,400       192,632,400
                                              18,100.00       19,170.00
                                 情報・通信
                                         9,600                 1.09
     30  光通信                日本     株式
                                 業
                                             173,760,000       184,032,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         93.34%
       合計                         93.34%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       建設業                         1.13%
       食料品                         1.62%
       繊維製品                         3.06%
       化学                         8.76%
       医薬品                         2.07%
       ガラス・土石製品                         1.79%
       鉄鋼                         0.44%
       非鉄金属                         0.97%
       金属製品                         1.29%
       機械                         3.10%
       電気機器                         10.36%
       輸送用機器                         7.86%
       精密機器                         0.73%
                                 78/247


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       その他製品                         0.39%
       電気・ガス業                         1.34%
       陸運業                         0.26%
       倉庫・運輸関連業                         2.41%
       情報・通信業                         10.27%
       卸売業                         9.60%
       小売業                         2.51%
       銀行業                         7.20%
       証券、商品先物取引業                         0.55%
       保険業                         5.70%
       その他金融業                         3.28%
       不動産業                         3.42%
       サービス業                         3.25%
       合計                         93.34%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

    （参考情報）運用実績

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   【インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）】



















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    (1)  【投資状況】        (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                     601,828,935              99.05
                内　日本                           601,828,935              99.05
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,761,169             0.95
       純資産総額
                                           607,590,104             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
               銘柄名             地域     種類     または       簿価       時価     比率
                                      額面金額        ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                親投資信
                                               1.8706       1.8688
                                      225,013,723                    69.21
     1 ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド                    日本     託受益証
                                             420,924,859       420,505,645
                                券
                                親投資信
                                               3.6224       3.7107
                                       16,497,466                   10.08
     2 ダイワ好配当日本株マザーファンド                    日本     託受益証
                                             59,760,420       61,217,147
                                券
                                親投資信
                                               3.5133       3.5388
                                       8,387,412                   4.89
     3 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド                    日本     託受益証
                                             29,467,494       29,681,373
                                券
                                親投資信
                                               3.4804       3.5305
                                       8,333,819                   4.84
     4 ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド                    日本     託受益証
                                             29,005,023       29,422,547
                                券
                                親投資信
                                               2.9135       2.9696
       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファ
                                       7,163,917                   3.50
     5                     日本     託受益証
       ンド
                                             20,872,072       21,273,967
                                券
                                親投資信
                                               2.2420       2.2707
                                       9,096,018                   3.40
     6 ダイワ欧州好配当株マザーファンド                    日本     託受益証
                                             20,393,272       20,654,328
                                券
                                親投資信
                                               4.6523       4.6141
                                       4,133,835                   3.14
     7 ダイワ北米好配当株マザーファンド                    日本     託受益証
                                             19,231,840       19,073,928
                                券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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    ロ．投資有価証券の種類別投資比率
         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.05%
       合計                         99.05%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 15 特定期間末
                    2,478,019,937         2,492,374,885          0.8631       0.8681
         (2013   年 5 月 10 日 )
         第 16 特定期間末
                    2,037,542,941         2,050,246,699          0.8019       0.8069
        (2013   年 11 月 11 日 )
         第 17 特定期間末
                    1,862,809,605         1,873,889,871          0.8406       0.8456
         (2014   年 5 月 12 日 )
         第 18 特定期間末
                    1,743,601,679         1,750,248,132          0.9182       0.9217
        (2014   年 11 月 10 日 )
         第 19 特定期間末
                    1,566,235,861         1,572,032,654          0.9457       0.9492
         (2015   年 5 月 11 日 )
         第 20 特定期間末
                    1,377,538,151         1,381,348,553          0.9038       0.9063
        (2015   年 11 月 10 日 )
         第 21 特定期間末
                    1,182,765,323         1,186,295,037          0.8377       0.8402
         (2016   年 5 月 10 日 )
         第 22 特定期間末
                    1,075,473,727         1,078,862,289          0.7935       0.7960
        (2016   年 11 月 10 日 )
         第 23 特定期間末
                    1,046,739,352         1,048,578,766          0.8536       0.8551
         (2017   年 5 月 10 日 )
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         第 24 特定期間末
                     944,076,847         945,657,477         0.8959       0.8974
        (2017   年 11 月 10 日 )
         第 25 特定期間末
                     882,622,419         884,155,888         0.8634       0.8649
         (2018   年 5 月 10 日 )
         第 26 特定期間末
                     824,034,111         825,480,307         0.8547       0.8562
        (2018   年 11 月 12 日 )
         第 27 特定期間末
                     766,179,336         767,537,727         0.8461       0.8476
         (2019   年 5 月 10 日 )
         第 28 特定期間末
                     745,325,595         746,608,415         0.8715       0.8730
        (2019   年 11 月 11 日 )
         第 29 特定期間末
                     618,770,175         619,893,950         0.8259       0.8274
         (2020   年 5 月 11 日 )
         第 30 特定期間末
                     643,652,906         644,740,886         0.8874       0.8889
        (2020   年 11 月 10 日 )
         第 31 特定期間末
                     634,877,275         635,866,223         0.9630       0.9645
         (2021   年 5 月 10 日 )
         第 32 特定期間末
                     628,637,499         629,608,621         0.9710       0.9725
        (2021   年 11 月 10 日 )
         2021  年 11 月末日       620,433,928           －        0.9525       －
            12 月末日       637,921,238           －        0.9753       －
          2022  年 1 月末日       620,488,884           －        0.9443       －
             2 月末日       606,239,149           －        0.9311       －
             3 月末日       634,536,741           －        0.9704       －
             4 月末日       623,296,878           －        0.9581       －
         第 33 特定期間末
                     607,273,176         608,248,456         0.9340       0.9355
         (2022   年 5 月 10 日 )
             5 月末日       615,964,117           －        0.9556       －
             6 月末日       607,375,898           －        0.9555       －
             7 月末日       618,489,525           －        0.9745       －
             8 月末日       616,140,544           －        0.9574       －
             9 月末日       589,742,744           －        0.9197       －
            10 月末日       614,420,817           －        0.9574       －
         第 34 特定期間末
                     603,572,869         604,530,886         0.9450       0.9465
        (2022   年 11 月 10 日 )
            11 月末日       607,590,104           －        0.9477       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 15 特定期間                 0.0150
                                 83/247


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        第 16 特定期間                 0.0150
        第 17 特定期間                 0.0150
        第 18 特定期間                 0.0135
        第 19 特定期間                 0.0105
        第 20 特定期間                 0.0095
        第 21 特定期間                 0.0075
        第 22 特定期間                 0.0075
        第 23 特定期間                 0.0045
        第 24 特定期間                 0.0045
        第 25 特定期間                 0.0045
        第 26 特定期間                 0.0045
        第 27 特定期間                 0.0045
        第 28 特定期間                 0.0045
        第 29 特定期間                 0.0045
        第 30 特定期間                 0.0045
        第 31 特定期間                 0.0045
        第 32 特定期間                 0.0045
        第 33 特定期間                 0.0045
        第 34 特定期間                 0.0045
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 15 特定期間                  35.0
        第 16 特定期間                  △ 5.4
        第 17 特定期間                   6.7
        第 18 特定期間                  10.8
        第 19 特定期間                   4.1
        第 20 特定期間                  △ 3.4
        第 21 特定期間                  △ 6.5
        第 22 特定期間                  △ 4.4
        第 23 特定期間                   8.1
        第 24 特定期間                   5.5
        第 25 特定期間                  △ 3.1
        第 26 特定期間                  △ 0.5
        第 27 特定期間                  △ 0.5
        第 28 特定期間                   3.5
        第 29 特定期間                  △ 4.7
        第 30 特定期間                   8.0
                                 84/247


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        第 31 特定期間                   9.0
        第 32 特定期間                   1.3
        第 33 特定期間                  △ 3.3
        第 34 特定期間                   1.7
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 15 特定期間                       15,840,309                    555,898,540
        第 16 特定期間                       15,453,145                    345,691,091
        第 17 特定期間                       11,255,874                    335,954,300
        第 18 特定期間                        9,451,531                    326,518,165
        第 19 特定期間                       29,475,271                    272,235,197
        第 20 特定期間                       46,300,831                    178,366,471
        第 21 特定期間                       24,051,624                    136,327,052
        第 22 特定期間                       10,094,094                     66,554,667
        第 23 特定期間                        6,086,004                    135,234,627
        第 24 特定期間                       10,558,332                    183,081,271
        第 25 特定期間                       12,683,654                     44,124,014
        第 26 特定期間                        5,144,673                    63,327,127
        第 27 特定期間                        7,944,020                    66,480,539
        第 28 特定期間                        4,826,658                    55,206,979
        第 29 特定期間                        5,358,492                    111,388,864
        第 30 特定期間                       10,162,525                     34,025,491
        第 31 特定期間                        5,581,535                    71,602,996
        第 32 特定期間                       14,180,659                     26,064,725
        第 33 特定期間                       23,352,696                     20,580,867
        第 34 特定期間                       32,754,614                     44,263,112
    （参考）マザーファンド

       ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

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       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ北米好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ好配当日本株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    （参考情報）運用実績


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    (1)  【投資状況】        (2022   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    3,000,216,991               99.22
                内　日本                          3,000,216,991               99.22
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     23,696,429              0.78
       純資産総額
                                          3,023,913,420              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価       評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類     または        簿価       時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                              親投資信
                                              3.6224       3.7107
                                     287,081,793                      35.23
     1 ダイワ好配当日本株マザーファンド                  日本     託受益証
                                           1,039,925,091       1,065,274,409
                              券
                              親投資信
                                              1.8706       1.8688
                                     316,115,968                      19.54
     2 ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド                  日本     託受益証
                                            591,348,371       590,757,520
                              券
                              親投資信
                                              2.2420       2.2707
                                     157,732,975                      11.84
     3 ダイワ欧州好配当株マザーファンド                  日本     託受益証
                                            353,637,335       358,164,266
                              券
                              親投資信
                                              2.9135       2.9696
       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザー
                                     120,546,673                      11.84
     4                    日本     託受益証
       ファンド
                                            351,212,733       357,975,400
                              券
                              親投資信
                                              4.6523       4.6141
                                     73,211,750                     11.17
     5 ダイワ北米好配当株マザーファンド                  日本     託受益証
                                            340,605,941       337,806,335
                              券
                              親投資信
                                              3.4804       3.5305
                                     41,414,297                      4.84
     6 ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド                  日本     託受益証
                                            144,139,865       146,213,175
                              券
                              親投資信
                                              3.5136       3.5388
                                     40,699,075                      4.76
     7 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド                  日本     託受益証
                                            143,001,950       144,025,886
                              券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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    ロ．投資有価証券の種類別投資比率
         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.22%
       合計                         99.22%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 15 特定期間末
                    10,860,474,430          10,910,648,846           0.8658       0.8698
         (2013   年 5 月 10 日 )
         第 16 特定期間末
                    9,327,922,637          9,372,482,501          0.8373       0.8413
        (2013   年 11 月 11 日 )
         第 17 特定期間末
                    8,513,202,227          8,552,128,762          0.8748       0.8788
         (2014   年 5 月 12 日 )
         第 18 特定期間末
                    8,133,973,146          8,166,656,270          0.9955       0.9995
        (2014   年 11 月 10 日 )
         第 19 特定期間末
                    7,225,488,064          7,395,649,150          1.0191       1.0431
         (2015   年 5 月 11 日 )
         第 20 特定期間末
                    6,532,848,494          6,559,720,979          0.9724       0.9764
        (2015   年 11 月 10 日 )
         第 21 特定期間末
                    5,551,044,127          5,576,599,040          0.8689       0.8729
         (2016   年 5 月 10 日 )
         第 22 特定期間末
                    5,116,194,834          5,140,460,598          0.8434       0.8474
        (2016   年 11 月 10 日 )
         第 23 特定期間末
                    5,287,390,510          5,309,662,342          0.9496       0.9536
         (2017   年 5 月 10 日 )
                                 89/247


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         第 24 特定期間末
                    5,057,631,350          5,077,504,216          1.0180       1.0220
        (2017   年 11 月 10 日 )
         第 25 特定期間末
                    4,653,393,092          4,672,305,292          0.9842       0.9882
         (2018   年 5 月 10 日 )
         第 26 特定期間末
                    4,168,672,375          4,186,518,075          0.9344       0.9384
        (2018   年 11 月 12 日 )
         第 27 特定期間末
                    3,794,279,955          3,811,358,261          0.8887       0.8927
         (2019   年 5 月 10 日 )
         第 28 特定期間末
                    3,761,340,903          3,777,373,246          0.9384       0.9424
        (2019   年 11 月 11 日 )
         第 29 特定期間末
                    3,058,775,631          3,073,722,465          0.8186       0.8226
         (2020   年 5 月 11 日 )
         第 30 特定期間末
                    3,291,713,061          3,306,146,732          0.9122       0.9162
        (2020   年 11 月 10 日 )
         第 31 特定期間末
                    3,395,326,766          3,475,919,783          1.0532       1.0782
         (2021   年 5 月 10 日 )
         第 32 特定期間末
                    3,185,913,394          3,263,859,118          1.0218       1.0468
        (2021   年 11 月 10 日 )
         2021  年 11 月末日       3,090,093,461            －        0.9951       －
            12 月末日       3,214,135,431            －        1.0379       －
          2022  年 1 月末日       3,062,928,663            －        0.9881       －
             2 月末日       3,037,051,747            －        0.9781       －
             3 月末日       3,169,695,388            －        1.0275       －
             4 月末日       3,094,536,342            －        1.0080       －
         第 33 特定期間末
                    3,014,446,103          3,026,728,646          0.9817       0.9857
         (2022   年 5 月 10 日 )
             5 月末日       3,116,328,383            －        1.0149       －
             6 月末日       3,037,896,794            －        1.0005       －
             7 月末日       3,063,289,471            －        1.0118       －
             8 月末日       3,044,777,330            －        1.0118       －
             9 月末日       2,888,762,661            －        0.9583       －
            10 月末日       3,014,680,550            －        1.0033       －
         第 34 特定期間末
                    2,994,351,205          3,006,325,092          1.0003       1.0043
        (2022   年 11 月 10 日 )
            11 月末日       3,023,913,420            －        1.0116       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 15 特定期間                 0.0120
                                 90/247


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        第 16 特定期間                 0.0120
        第 17 特定期間                 0.0120
        第 18 特定期間                 0.0120
        第 19 特定期間                 0.0620
        第 20 特定期間                 0.0120
        第 21 特定期間                 0.0120
        第 22 特定期間                 0.0120
        第 23 特定期間                 0.0120
        第 24 特定期間                 0.0120
        第 25 特定期間                 0.0170
        第 26 特定期間                 0.0120
        第 27 特定期間                 0.0120
        第 28 特定期間                 0.0120
        第 29 特定期間                 0.0120
        第 30 特定期間                 0.0120
        第 31 特定期間                 0.0330
        第 32 特定期間                 0.0650
        第 33 特定期間                 0.0230
        第 34 特定期間                 0.0130
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 15 特定期間                  50.7
        第 16 特定期間                  △ 1.9
        第 17 特定期間                   5.9
        第 18 特定期間                  15.2
        第 19 特定期間                   8.6
        第 20 特定期間                  △ 3.4
        第 21 特定期間                  △ 9.4
        第 22 特定期間                  △ 1.6
        第 23 特定期間                  14.0
        第 24 特定期間                   8.5
        第 25 特定期間                  △ 1.7
        第 26 特定期間                  △ 3.8
        第 27 特定期間                  △ 3.6
        第 28 特定期間                   6.9
        第 29 特定期間                 △ 11.5
        第 30 特定期間                  12.9
                                 91/247


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        第 31 特定期間                  19.1
        第 32 特定期間                   3.2
        第 33 特定期間                  △ 1.7
        第 34 特定期間                   3.2
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 15 特定期間                       68,212,204                   1,642,058,854
        第 16 特定期間                       42,879,794                   1,446,517,832
        第 17 特定期間                       54,417,883                   1,462,750,164
        第 18 特定期間                       33,525,544                   1,594,378,200
        第 19 特定期間                       75,174,262                   1,155,910,225
        第 20 特定期間                       80,486,286                    452,410,273
        第 21 特定期間                       25,129,059                    354,521,879
        第 22 特定期間                       35,863,134                    358,150,519
        第 23 特定期間                       29,786,290                    528,269,188
        第 24 特定期間                       54,376,920                    654,118,402
        第 25 特定期間                       42,388,187                    282,554,834
        第 26 特定期間                       24,330,190                    290,955,202
        第 27 特定期間                       29,326,275                    221,174,687
        第 28 特定期間                       27,601,125                    289,091,902
        第 29 特定期間                       27,702,752                    299,080,075
        第 30 特定期間                       31,943,313                    160,233,931
        第 31 特定期間                       24,319,139                    409,016,346
        第 32 特定期間                       53,510,881                    159,402,589
        第 33 特定期間                       60,334,741                    107,527,878
        第 34 特定期間                       57,102,598                    134,266,503
    （参考）マザーファンド

       ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

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       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ北米好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ好配当日本株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    （参考情報）運用実績


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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    　受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
    　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
    　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
    　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
    　ただし、委託会社および販売会社は、ニューヨーク証券取引所またはＩＣＥフューチャーズ・ヨーロッ
    パのいずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないませ
    ん。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２【換金（解約）手続等】

    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    ＜一部解約＞
                                 95/247


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      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
      　ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所またはＩＣＥフューチャーズ・ヨーロッパのいずれか
      の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
    　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          ３【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価（注    1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
        （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

          ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
        （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
          ・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価
           します。
          ・海外の金融商品取引所上場の株式およびハイブリッド優先証券：原則として当該取引所にお
           ける計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ・海外の店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券：原則として海外店頭市場における計算
           時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
          ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日
           の最終相場で評価します。
          ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に
           知り得る直近の日の最終相場で評価します。
          ・公社債等：原則として、次の                 1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
           1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、                               2 ．金融商品取引業者、銀行等の
           提示する価額（売気配相場を除く。）、                     3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    1 月 11 日から    3 月 10 日まで、     3 月 11 日から    5 月 10 日まで、     5 月 11 日から    7 月 10 日まで、     7 月 11 日から    9 月
      10 日まで、     9 月 11 日から    11 月 10 日まで、および        11 月 11 日から翌年      1 月 10 日までとします。ただし、第                1 計
      算期間は、      2005  年 11 月 14 日から    2006  年 1 月 10 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                       2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 ．前  3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の 4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                       2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
        告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対者の買取請求権

       　前  ① の 1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前                                ② の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前                      ① の 3. または前     ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④ 　運用報告書

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書）  を毎年    5 月および     11 月の計算期間の末日ならびに償還時に作成し、信託財産にかかる知られた
        る受益者に対して交付します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付しま
        す。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４【受益者の権利等】

    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
    します。
    　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
    　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
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    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
    　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ＜換金請求権＞
    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

                    【安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月未満であるため、財務諸表は                  6 か月毎に作成しております。
    (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（                  2022  年 5 月 11 日から
    2022  年 11 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前　期              当　期
                                 2022年5月10日現在              2022年11月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                       10,218,099               8,331,026
         コール・ローン
                                      694,974,635              691,883,886
         親投資信託受益証券
                                           －           5,000,000
         未収入金
                                      705,192,734              705,214,912
         流動資産合計
                                      705,192,734              705,214,912
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        1,099,106              1,090,475
         未払収益分配金
                                           －           2,521,935
         未払解約金
                                         65,659              62,496
         未払受託者報酬
                                        1,510,480              1,437,673
         未払委託者報酬
                                         28,451              29,196
         その他未払費用
                                        2,703,696              5,141,775
         流動負債合計
                                        2,703,696              5,141,775
       負債合計
      純資産の部
       元本等
         元本                              732,737,859              726,983,389
                                     ※１              ※１
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     △  30,248,821             △  26,910,252
                                    ※２              ※２
                                       27,480,668              28,562,229
          （分配準備積立金）
                                      702,489,038              700,073,137
         元本等合計
                                      702,489,038              700,073,137
       純資産合計
                                      705,192,734              705,214,912
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前　期              当　期
                                  自   2021年11月11日            自   2022年5月11日
                                  至   2022年5月10日            至   2022年11月10日
      営業収益
                                             1              1
       受取利息
                                      △  12,522,721              10,909,251
       有価証券売買等損益
                                            336               －
       その他収益
                                      △  12,522,384              10,909,252
       営業収益合計
      営業費用
                                            609             1,255
       支払利息
                                          190,243              195,231
       受託者報酬
       委託者報酬                                 4,376,500              4,491,307
                                       ※１              ※１
                                          28,451              29,196
       その他費用
                                         4,595,803              4,716,989
       営業費用合計
                                      △  17,118,187               6,192,263
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △  17,118,187               6,192,263
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △  17,118,187               6,192,263
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        △  113,917             △  14,414
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △  8,924,100            △  30,248,821
                                          392,965             1,406,581
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          392,965             1,406,581
       額
                                         1,468,060              1,003,873
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,468,060              1,003,873
       額
                                         3,245,356              3,270,816
      分配金
                                       ※２              ※２
                                      △  30,248,821             △  26,910,252
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        当　期
            区　分                         自　  2022  年 5 月 11 日
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 前　期                 当　期
             区　分
                              2022  年 5 月 10 日現在          2022  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         704,485,598       円           732,737,859       円

          期中追加設定元本額                          49,921,905      円           39,944,612      円
          期中一部解約元本額                          21,669,644      円           45,699,082      円
     2.      特定期間末日における受益                         732,737,859       口           726,983,389       口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                          本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                          差額は    30,248,821      円でありま        差額は    26,910,252      円でありま
                          す。                 す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  前　期                 当　期
              区　分                自　  2021  年 11 月 11 日       自　  2022  年 5 月 11 日
                              至　  2022  年 5 月 10 日       至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  ※ 1  投資信託財産（親投資信託）の                             198,494    円             198,808    円
         運用の指図に係る権限の全部ま
         たは一部を委託するために要す
         る費用
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     2.  ※ 2  分配金の計算過程                  （自  2021  年 11 月 11 日　至    2022    （自  2022  年 5 月 11 日　至    2022  年
                           年 1 月 11 日）             7 月 11 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  589,865    円）、解約に伴う          額（  2,330,063     円）、解約に伴
                           当期純利益金額分配後の有価                 う当期純利益金額分配後の有
                           証券売買等損益から費用を控                 価証券売買等損益から費用を
                           除し、繰越欠損金を補填した                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           額（  0 円）、投資信託約款に規              た額（    0 円）、投資信託約款に
                           定される収益調整金                 規定される収益調整金
                           （ 4,457,857     円）及び分配準備          （ 6,834,530     円）及び分配準備
                           積立金（     26,965,431      円）より      積立金（     26,744,828      円）より
                           分配対象額は       32,013,153      円（  1 分配対象額は       35,909,421      円（  1
                           万口当たり      458.27    円）であ       万口当たり      493.97    円）であ
                           り、うち     1,047,847     円（  1 万口    り、うち     1,090,441     円（  1 万口
                           当たり    15 円）を分配金額とし            当たり    15 円）を分配金額とし
                           ております。                 ております。
                           （自  2022  年 1 月 12 日　至    2022  年  （自  2022  年 7 月 12 日　至    2022  年

                           3 月 10 日）              9 月 12 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  775,760    円）、解約に伴う          額（  2,457,717     円）、解約に伴
                           当期純利益金額分配後の有価                 う当期純利益金額分配後の有
                           証券売買等損益から費用を控                 価証券売買等損益から費用を
                           除し、繰越欠損金を補填した                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           額（  0 円）、投資信託約款に規              た額（    0 円）、投資信託約款に
                           定される収益調整金                 規定される収益調整金
                           （ 6,238,583     円）及び分配準備          （ 7,265,321     円）及び分配準備
                           積立金（     26,261,236      円）より      積立金（     27,541,544      円）より
                           分配対象額は       33,275,579      円（  1 分配対象額は       37,264,582      円（  1
                           万口当たり      454.42    円）であ       万口当たり      512.86    円）であ
                           り、うち     1,098,403     円（  1 万口    り、うち     1,089,900     円（  1 万口
                           当たり    15 円）を分配金額とし            当たり    15 円）を分配金額とし
                           ております。                 ております。
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                           （自  2022  年 3 月 11 日　至    2022  年  （自  2022  年 9 月 13 日　至    2022  年
                           5 月 10 日）              11 月 10 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  2,726,916     円）、解約に伴         額（  1,308,493     円）、解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の有                 う当期純利益金額分配後の有
                           価証券売買等損益から費用を                 価証券売買等損益から費用を
                           控除し、繰越欠損金を補填し                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           た額（    0 円）、投資信託約款に             た額（    0 円）、投資信託約款に
                           規定される収益調整金                 規定される収益調整金
                           （ 6,349,769     円）及び分配準備          （ 7,873,823     円）及び分配準備
                           積立金（     25,852,858      円）より      積立金（     28,344,211      円）より
                           分配対象額は       34,929,543      円（  1 分配対象額は       37,526,527      円（  1
                           万口当たり      476.70    円）であ       万口当たり      516.20    円）であ
                           り、うち     1,099,106     円（  1 万口    り、うち     1,090,475     円（  1 万口
                           当たり    15 円）を分配金額とし            当たり    15 円）を分配金額とし
                           ております。                 ております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         当　期
            区　分                         自　  2022  年 5 月 11 日
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         当　期
            区　分
                                     2022  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          前　期                      当　期
                      2022  年 5 月 10 日現在               2022  年 11 月 10 日現在
        種　類
                     最終の計算期間の損益に                      最終の計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            9,293,310                    △ 13,371,095
     合計                            9,293,310                    △ 13,371,095
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                前　期                            当　期
             2022  年 5 月 10 日現在                     2022  年 11 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               当　期
                           自　  2022  年 5 月 11 日
                           至　  2022  年 11 月 10 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               前　期                   当　期
                           2022  年 5 月 10 日現在            2022  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9587    円               0.9630    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (9,587    円 )              (9,630    円 )
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    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
     親投資信託受益
                                       129,530,727           242,313,130
              ド
     証券
              ダイワ日本国債マザーファンド                          197,909,490           246,080,659
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
                                        9,238,623          32,458,054
              ファンド
              ダイワ好配当日本株マザーファンド                          19,031,031           68,938,006
              ダイワ北米好配当株マザーファンド                           4,873,667          22,673,760
              ダイワ欧州好配当株マザーファンド                          10,114,010           22,675,610
              ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
                                        7,897,395          23,009,060
              マザーファンド
              ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                        9,693,026          33,735,607
              ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                              691,883,886
     合計                                              691,883,886
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


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      当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本国債マザーファ
    ンド」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩＴ
    アクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ
    欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受
    益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
    資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの特定期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2022  年 5 月 10 日現在       2022  年 11 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        80,309,828              142,349,116
        コール・ローン
                                        31,545,031              50,560,248
        国債証券
                                      16,981,582,356              16,059,143,440
        特殊債券
                                      1,039,151,600               972,963,533
        派生商品評価勘定
                                         7,884,804              2,261,250
        未収利息
                                       101,555,053              124,102,378
        前払費用
                                         6,176,702              3,080,569
        差入委託証拠金
                                       144,279,820              158,732,160
        流動資産合計
                                      18,392,485,194              17,513,192,694
      資産合計
                                      18,392,485,194              17,513,192,694
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         4,633,915              8,573,526
        未払解約金
                                        16,960,584              23,730,899
        流動負債合計
                                        21,594,499              32,304,425
      負債合計
                                        21,594,499              32,304,425
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       10,020,943,402               9,344,728,210
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,349,947,293              8,136,160,059
        元本等合計
                                      18,370,890,695              17,480,888,269
                                109/247


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      純資産合計
                                      18,370,890,695              17,480,888,269
     負債純資産合計                                18,392,485,194              17,513,192,694
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2022  年 5 月 11 日
            区　分
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券及び特殊債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
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                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2022  年 5 月 10 日現在          2022  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2021  年 11 月 11 日           2022  年 5 月 11 日
          期首元本額                        10,533,894,864        円         10,020,943,402        円
          期中追加設定元本額                          50,327,662      円           79,127,300      円
          期中一部解約元本額                         563,279,124       円           755,342,492       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ    FOFs  用外債ソブリン・                  1,260,060,447        円          1,232,081,515        円
          オープン（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ外債ソブリン・オープ                         618,927,012       円           582,846,104       円
          ン（毎月分配型）
          ダイワ・バランス３資産（外                          44,312,351      円           42,644,846      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
          安定重視ポートフォリオ（奇                         132,239,578       円           129,530,727       円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                         231,478,253       円           223,940,161       円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                         323,510,184       円           315,576,186       円
          数月分配型）
          京都応援バランスファンド                         152,087,892       円                －円
          （隔月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                         778,701,219       円           728,933,523       円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                         103,741,839       円           100,451,565       円
          長型）
          ダイワ海外ソブリン・ファン                        4,033,569,680        円          3,729,179,355        円
          ド（毎月分配型）
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          世界６資産均等分散ファンド                          42,898,749      円           40,219,787      円
          （毎月分配型）
          ダイワ外債ソブリン・ファン                         167,685,494       円           146,935,806       円
          ド（毎月分配型）
          兵庫応援バランスファンド                         672,782,449       円           657,007,548       円
          （毎月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                         158,778,821       円           154,122,362       円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                         686,394,958       円           653,946,200       円
          プン（奇数月決算型）
          ダイワ海外ソブリン・ファン                          14,331,506      円           24,580,463      円
          ド（  1 年決算型）
          四国アライアンス　地域創生                         477,637,247       円           474,208,742       円
          ファンド（年       1 回決算型）
          四国アライアンス　地域創生                         121,805,723       円           108,523,320       円
          ファンド（年       2 回決算型）
       計                           10,020,943,402        円          9,344,728,210        円
     2.     期末日における受益権の総数                        10,020,943,402        口          9,344,728,210        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2022  年 5 月 11 日
            区　分
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
                        代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
                        て為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2022  年 5 月 10 日現在             2022  年 11 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            △ 547,876,813                    189,765,504
     特殊債券                             △ 7,226,513                    △ 297,047
     合計                            △ 555,103,326                    189,468,457
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2022  年 4 月
               12 日から    2022  年 5 月 10 日まで、及び       2022  年 10 月 12 日から    2022  年 11 月 10 日まで）を指し
               ております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2022  年 5 月 10 日 現在                 2022  年 11 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
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     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建        366,281,068        －   361,312,337       4,968,731      711,893,248        －   710,041,196       1,852,052

     イギリス・ポン         11,217,073        －    11,224,682       △ 7,609         －    －       －      －

     ド
     ポーランド・            －    －       －      －   314,021,248        －   314,430,446       △ 409,198
     ズロチ
     ユーロ        355,063,995        －   350,087,655       4,976,340      397,872,000        －   395,610,750       2,261,250
     買　建        334,488,000        －   332,770,158      △ 1,717,842      711,893,248        －   703,728,920      △ 8,164,328

     アメリカ・ドル        236,929,000        －   239,822,524       2,893,524      294,720,000        －   291,347,768      △ 3,372,232

     オーストラリ         97,559,000        －    92,947,634     △ 4,611,366      103,152,000        －   102,731,152       △ 420,848
     ア・ドル
     ノルウェー・            －    －       －      －   314,021,248        －   309,650,000      △ 4,371,248
     クローネ
     合計         700,769,068        －   694,082,495       3,250,889     1,423,786,496         －  1,413,770,116       △ 6,312,276

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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    （ 1 口当たり情報）
                           2022  年 5 月 10 日現在            2022  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.8332    円               1.8707    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (18,332    円 )             (18,707    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       6,307,800.000            5,755,362.870
                   Note/Bond     20270815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       7,686,000.000            4,519,675.440
                   Note/Bond     20400815
                   0.875%    United    States    Treasury
                                      19,807,400.000            15,540,291.810
                   Note/Bond     20301115
                   2.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,180,000.000             780,086.200
                   NOTE/BOND     20520215
                   3%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,150,000.000            1,105,794.000
                   NOTE/BOND     20250715
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  27,701,210.320
                                                  (4,055,734,202)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       3,020,000.000            2,830,585.600
                   20260722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       3,200,000.000            2,891,904.000
                   20281022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,400,000.000             678,048.000
                   20501022
                   0.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       3,095,700.000            2,350,565.010
                   20310731
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,800,000.000            1,056,060.000
                   20510731
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        900,000.000            957,690.000
                   20320607
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                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                        315,900.000            327,743.090
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,000,000.000            1,083,990.000
                   20461207
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  12,176,585.700
                                                  (2,027,036,222)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        557,000.000            585,033.810
                   BOND   20270421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,900,000.000            2,829,791.000
                   BOND   20290421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                      19,000,000.000            20,030,370.000
                   BOND   20330421
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  23,445,194.810
                                                  (2,206,896,187)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,483,140.000
                   20451201
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,700,000.000            1,476,501.000
                   BOND   20481201
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       8,946,000.000            7,113,948.660
                   20301201
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             885,070.000
                   20320601
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  10,958,659.660
                                                  (1,185,726,975)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                      13,630,000.000            13,522,868.200
                   20231113
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                      14,230,000.000            13,514,515.600
                   20261112
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  27,037,383.800
                                                   (364,193,560)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            6,994,680.000
                   20391115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      20,200,000.000            19,906,090.000
                   20251115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  26,900,770.000
                                                   (530,483,184)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                      20,000,000.000            19,871,000.000
                   20240314
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  19,871,000.000
                                                   (280,181,100)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,500,000.000            3,162,355.000
                   20241025
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       6,000,000.000            5,125,800.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       8,000,000.000            5,027,120.000
                   20301025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                      25,000,000.000            19,582,000.000
                   20280425
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  32,897,275.000
                                                  (1,023,440,805)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        695,000.000            735,859.050
                   20460815
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,210,400.000            6,455,462.380
                   20450525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,187,823.000
                   20530525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,094,100.000
                   20320525
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                       1,950,000.000            2,143,557.000
                   20450622
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       1,172,000.000            1,123,924.560
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                       2,387,600.000            2,197,021.760
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                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,660,000.000            5,557,384.200
                   20260430
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       9,136,000.000            8,507,625.920
                   20280430
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000             899,405.000
                   20401031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  29,902,162.870
                                                  (4,385,451,205)
     国債証券　合計                                              16,059,143,440
                                                 [16,059,143,440]
     特殊債券      カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.55%   CANADA    HOUSING    TRUST
                                       2,815,000.000            2,712,731.050
                   20250315
                   2.25%   CANADA    HOUSING    TRUST
                                       6,630,000.000            6,279,538.200
                   20251215
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                   8,992,269.250
                                                   (972,963,533)
     特殊債券　合計                                               972,963,533
                                                   [972,963,533]
     合計                                              17,032,106,973
                                                 [17,032,106,973]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                          時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券            5 銘柄        100%       23.8%
           イギリス・ポンド               国債証券            8 銘柄        100%       11.9%
           オーストラリア・ドル               国債証券            3 銘柄        100%       13.0%
           カナダ・ドル               国債証券            4 銘柄
                                              100%       12.7%
                          特殊債券            2 銘柄
           スウェーデン・クローナ               国債証券            2 銘柄        100%        2.1%
           デンマーク・クローネ               国債証券            2 銘柄        100%        3.1%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            1 銘柄        100%        1.6%
           ポーランド・ズロチ               国債証券            4 銘柄        100%        6.0%
           ユーロ               国債証券           10 銘柄        100%       25.8%
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    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2022  年 5 月 10 日現在       2022  年 11 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                       213,165,643              345,798,889
        国債証券
                                     132,497,907,970              119,739,126,770
        未収入金
                                       522,260,000                    －
        未収利息
                                       623,764,004              529,324,445
        前払費用
                                        20,534,789               1,808,217
        流動資産合計
                                     133,877,632,406              120,616,058,321
      資産合計
                                     133,877,632,406              120,616,058,321
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                       176,152,750               63,608,217
        流動負債合計
                                       176,152,750               63,608,217
      負債合計
                                       176,152,750               63,608,217
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       107,223,954,714               96,954,173,219
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      26,477,524,942              23,598,276,885
        元本等合計
                                     133,701,479,656              120,552,450,104
      純資産合計
                                     133,701,479,656              120,552,450,104
     負債純資産合計                                133,877,632,406              120,616,058,321
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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2022  年 5 月 11 日
            区　分
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2022  年 5 月 10 日現在          2022  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2021  年 11 月 11 日           2022  年 5 月 11 日
          期首元本額                       118,922,870,269         円        107,223,954,714         円
          期中追加設定元本額                         487,904,503       円           482,727,437       円
          期中一部解約元本額                        12,186,820,058        円         10,752,508,932        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ日本国債ファンドＶＡ                            38,658    円              38,534    円
          （適格機関投資家専用）
          安定重視ポートフォリオ（奇                         197,908,144       円           197,909,490       円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                         228,833,006       円           219,185,346       円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                         151,975,009       円           150,342,088       円
          長型）
          ダイワ日本国債ファンド（毎                        98,263,229,668        円         88,640,505,701        円
          月分配型）
          世界６資産均等分散ファンド                          63,552,269      円           59,533,759      円
          （毎月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          33,456,526      円           32,652,661      円
          ティ・バランスファンド
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ日本国債ファンド（年                        8,202,265,599        円          7,654,005,640        円
          1 回決算型）
          目標利回り追求型債券ファン                          82,695,835      円                －円
          ド
       計                          107,223,954,714         円         96,954,173,219        円
     2.     期末日における受益権の総数                       107,223,954,714         口         96,954,173,219        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2022  年 5 月 11 日
            区　分
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                          2022  年 5 月 10 日現在             2022  年 11 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            △ 932,055,150                 △ 2,266,523,830
     合計                            △ 932,055,150                 △ 2,266,523,830
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2022  年 3 月
               11 日から    2022  年 5 月 10 日まで、及び       2022  年 3 月 11 日から    2022  年 11 月 10 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2022  年 5 月 10 日現在                     2022  年 11 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2022  年 5 月 10 日現在            2022  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2469    円               1.2434    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,469    円 )             (12,434    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
            １  ３０年国債
                                      3,550,000,000           4,189,958,500
     国債証券
            １２    ３０年国債
                                      4,100,000,000           4,837,836,000
            １５    ３０年国債
                                      2,700,000,000           3,314,115,000
            １６    ３０年国債
                                      3,900,000,000           4,791,891,000
            １９    ３０年国債
                                      2,700,000,000           3,262,761,000
            ２０    ３０年国債
                                      3,800,000,000           4,689,808,000
            ２３    ３０年国債
                                      2,800,000,000           3,466,988,000
            ２４    ３０年国債
                                      3,700,000,000           4,584,707,000
            ２６    ３０年国債
                                      2,600,000,000           3,188,952,000
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            ２７    ３０年国債
                                      3,800,000,000           4,714,166,000
            ５９    ２０年国債
                                      2,495,000,000           2,499,915,150
            ６１    ２０年国債
                                      1,000,000,000           1,004,110,000
            ６３    ２０年国債
                                      4,500,000,000           4,552,740,000
            ６５    ２０年国債
                                       200,000,000           204,420,000
            ６８    ２０年国債
                                      3,425,000,000           3,530,318,750
            ７０    ２０年国債
                                      4,038,000,000           4,197,622,140
            ７５    ２０年国債
                                      3,374,000,000           3,545,331,720
            ８０    ２０年国債
                                      4,173,000,000           4,407,606,060
            ８６    ２０年国債
                                      3,500,000,000           3,776,255,000
            ８８    ２０年国債
                                      3,960,000,000           4,294,580,400
            ９４    ２０年国債
                                      3,600,000,000           3,925,692,000
            ９５    ２０年国債
                                      3,605,000,000           3,979,523,450
            １０１     ２０年国債
                                      3,460,000,000           3,887,863,600
            １０２     ２０年国債
                                      3,600,000,000           4,063,788,000
            １１０     ２０年国債
                                      3,200,000,000           3,598,368,000
            １１６     ２０年国債
                                      2,100,000,000           2,406,978,000
            １１８     ２０年国債
                                       400,000,000           453,596,000
            １２１     ２０年国債
                                      4,500,000,000           5,085,855,000
            １２５     ２０年国債
                                      2,500,000,000           2,904,825,000
            １３０     ２０年国債
                                      4,500,000,000           5,111,055,000
            １３４     ２０年国債
                                      2,600,000,000           2,969,668,000
            １４０     ２０年国債
                                      4,500,000,000           5,112,945,000
            １４５     ２０年国債
                                      2,800,000,000           3,184,888,000
     国債証券　合計                                           119,739,126,770
     合計                                           119,739,126,770
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                123/247


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                      4,187,059,201              1,864,479,306
        コール・ローン
                                       185,036,094              312,973,447
        投資証券
                                      95,120,704,280              90,495,793,438
        派生商品評価勘定
                                          39,996              26,475
        未収入金
                                        95,718,609              410,513,008
        未収配当金
                                       100,676,345               82,153,314
        流動資産合計
                                      99,689,234,525              93,165,938,988
      資産合計
                                      99,689,234,525              93,165,938,988
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         3,192,450               126,395
        未払金
                                       881,245,240              491,351,224
        未払解約金
                                        64,213,000              10,000,000
        流動負債合計
                                       948,650,690              501,477,619
      負債合計
                                       948,650,690              501,477,619
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       27,183,521,489              26,375,181,074
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      71,557,062,346              66,289,280,295
        元本等合計
                                      98,740,583,835              92,664,461,369
      純資産合計
                                      98,740,583,835              92,664,461,369
     負債純資産合計                                99,689,234,525              93,165,938,988
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2022  年 5 月 11 日
            区　分
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                                124/247



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
                        いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2022  年 5 月 10 日現在          2022  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2021  年 11 月 11 日           2022  年 5 月 11 日
          期首元本額                        27,111,171,767        円         27,183,521,489        円
          期中追加設定元本額                        2,221,770,178        円           801,315,341       円
                                125/247


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          期中一部解約元本額                        2,149,420,456        円          1,609,655,756        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ・グローバルＲＥＩ                        22,329,856,439        円         21,098,403,975        円
          Ｔ・オープン（毎月分配型）
          ダイワ・バランス３資産（外                          20,532,613      円           21,406,494      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
          安定重視ポートフォリオ（奇                           9,212,333     円            9,238,623     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                           7,527,172     円            8,387,412     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                          36,981,740      円           40,418,396      円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                          74,771,860      円           72,551,346      円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                         210,963,229       円           211,904,813       円
          長型）
          りそな    ワールド・リート・                    1,004,151,105        円           962,981,841       円
          ファンド
          世界６資産均等分散ファンド                          21,580,117      円           20,521,015      円
          （毎月分配型）
          常陽３分法ファンド                          91,384,626      円           92,469,284      円
          ダイワ資産分散インカムオー                          22,868,281      円           23,768,754      円
          プン（奇数月決算型）
          ダイワ・グローバルＲＥＩ                          58,046,493      円           40,035,041      円
          Ｔ・オープン（為替ヘッジあ
          り／毎月分配型）
          ダイワ・グローバルＲＥＩ                         553,766,030       円           624,329,927       円
          Ｔ・オープン（為替ヘッジな
          し／資産成長型）
          ダイワ・グローバルＲＥＩ                         363,874,598       円           567,580,160       円
          Ｔ・オープン（為替ヘッジあ
          り／資産成長型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         300,441,574       円           343,710,856       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         388,869,665       円           447,061,884       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         564,794,834       円           679,311,932       円
          ト（六つの羽／成長コース）
                                126/247


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          グローバルＲＥＩＴファンド                         881,939,728       円           844,256,696       円
          2021-07    （適格機関投資家専
          用）
          ライフハーモニー（ダイワ世                         202,186,263       円           223,912,549       円
          界資産分散ファンド）（分配
          型）
          ダイワ外国３資産バランス・                          17,385,539      円           18,334,210      円
          ファンド（部分為替ヘッジあ
          り）
          ダイワ外国３資産バランス・                          22,387,250      円           24,595,866      円
          ファンド（為替ヘッジなし）
       計                           27,183,521,489        円         26,375,181,074        円
     2.     期末日における受益権の総数                        27,183,521,489        口         26,375,181,074        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2022  年 5 月 11 日
            区　分
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                127/247


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            区　分                         2022  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2022  年 5 月 10 日現在             2022  年 11 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                           △ 7,377,231,591                   △ 8,089,772,422
     合計                           △ 7,377,231,591                   △ 8,089,772,422
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2022  年 3 月
               16 日から    2022  年 5 月 10 日まで、及び       2022  年 9 月 16 日から    2022  年 11 月 10 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2022  年 5 月 10 日 現在                 2022  年 11 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建        632,774,265        －   632,753,826        20,439     67,696,703        －    67,670,228        26,475

     アメリカ・ドル        632,774,265        －   632,753,826        20,439         －    －       －      －

                                128/247


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     イギリス・ポン            －    －       －      －    38,649,824        －    38,636,195        13,629
     ド
     シンガポー            －    －       －      －    29,046,879        －    29,034,033        12,846
     ル・ドル
     買　建        632,774,265        －   629,601,372      △ 3,172,893       67,696,703        －    67,570,308      △ 126,395

     アメリカ・ドル            －    －       －      －    67,696,703        －    67,570,308      △ 126,395

     イギリス・ポン        141,512,083        －   141,430,221       △ 81,862         －    －       －      －
     ド
     オーストラリ        351,229,067        －   348,351,751      △ 2,877,316          －    －       －      －
     ア・ドル
     シンガポー         53,292,328        －    53,311,885        19,557         －    －       －      －
     ル・ドル
     ニュージー         25,145,616        －    24,965,559      △ 180,057          －    －       －      －
     ランド・ドル
     ユーロ         61,595,171        －    61,541,956       △ 53,215         －    －       －      －
     合計        1,265,548,530         －  1,262,355,198       △ 3,152,454      135,393,406        －   135,240,536       △ 99,920

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2022  年 5 月 10 日現在            2022  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.6324    円               3.5133    円
                                129/247


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     （ 1 万口当たり純資産額）                             (36,324    円 )             (35,133    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                          200,280        22,615,617.600
                   EQUINIX    INC
                                           18,801        11,242,057.950
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                          401,683         6,748,274.400
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                          451,743         9,382,702.110
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                          308,523         5,929,812.060
                   CLASS
                   INVITATION      HOMES   INC
                                          622,958        18,570,377.980
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                          361,289        10,163,059.570
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           76,780        2,420,873.400
                   APARTMENT     INCOME    REIT   CO
                                          143,284         5,136,731.400
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN
                                          112,864         6,049,510.400
                   DIGITAL    CORE   REIT   UNITS
                                         6,827,856          4,096,713.600
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                          146,044         5,609,550.040
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           84,801        11,314,149.420
                   PROLOGIS     INC
                                          273,142        29,715,118.180
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           90,651        9,914,499.870
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                          200,632         4,746,953.120
                   SITE   CENTERS    CORP
                                          126,095         1,547,185.650
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           13,292        2,755,963.280
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR
                                           65,418        3,074,646.000
                   WELLTOWER     INC
                                          447,592        29,764,868.000
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           99,708        2,383,021.200
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                          109,582         3,050,762.880
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           84,917        12,929,462.420
                   REALTY    INCOME    CORP
                                          364,035        23,025,213.750
                   PUBLIC    STORAGE
                                           70,748        20,142,663.080
                   UDR  INC
                                          276,284        10,377,227.040
                   AGREE   REALTY    CORP
                                           47,676        3,271,050.360
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                          223,126        21,663,303.340
                                130/247


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                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           68,937        10,452,917.310
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  308,094,285.410
                                                 (45,108,084,327)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   INDUSTRIALS      REIT   LIMITED    LTD
                                         1,593,940          2,072,122.000
                   ASSURA    PLC
                                         7,768,734          4,307,763.000
                   LXI  REIT   PLC
                                         4,583,988          5,555,793.450
                   URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC
                                         1,782,367          2,557,696.640
                   HOME   REIT   PLC
                                         2,444,711          2,021,775.990
                   SEGRO   PLC
                                          996,727         7,884,110.570
                   UNITE   GROUP   PLC/THE
                                          590,914         5,353,680.840
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                         2,315,282          8,844,377.240
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                          602,908         3,174,310.620
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                          570,678         5,156,075.730
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           64,860         723,189.000
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                         2,224,116          4,079,028.740
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                         3,070,371          4,304,660.140
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  56,034,583.960
                                                  (9,328,077,192)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                      2,523,942         19,611,029.340
                   HEALTHCO     HEALTHCARE      &
                                         4,357,289          6,143,777.490
                   WELLNESS     REI
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                         6,092,793         14,866,414.920
                   MIRVAC    GROUP
                                         4,589,534          9,638,021.400
                   STOCKLAND                       423,251         1,511,006.070
                   GOODMAN    GROUP
                                         2,707,171         46,373,839.230
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                         2,600,565         34,197,429.750
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                         3,695,090         14,780,360.000
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  147,121,878.200
                                                 (13,848,582,395)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                          933,876        19,023,054.120
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  19,023,054.120
                                131/247


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                                                  (2,058,294,456)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI
                                        11,154,500          12,381,495.000
                   CAPITALAND      ASCENDAS     REIT
                                        10,272,800          26,606,552.000
                   KEPPEL    REIT
                                         6,442,259          5,733,610.510
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                         5,620,277         22,762,121.850
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  67,483,779.360
                                                  (7,049,355,591)
          ニュージーラン
                                              ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                         5,295,846         10,856,484.300
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                  10,856,484.300
                                                   (935,611,817)
          ユーロ                                            ユーロ
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV
                                          272,346         6,111,444.240
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       103,992         5,037,372.480
                   ICADE                       123,696         4,759,822.080
                   ARGAN                        36,327        2,833,506.000
                   KLEPIERRE                       687,324        14,152,001.160
                   COVIVIO                        98,983        5,577,692.050
                   MERCIALYS                       255,932         2,327,701.540
                   AEDIFICA                        66,759        5,317,354.350
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                          454,868        12,108,586.160
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                          587,346         5,115,783.660
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  63,341,263.720
                                                  (9,289,629,737)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                         3,098,892         154,324,821.600
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                  154,324,821.600
                                                  (2,878,157,923)
     投資証券　合計                                              90,495,793,438
                                                 [90,495,793,438]
     合計                                              90,495,793,438
                                                 [90,495,793,438]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                132/247


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入
                                                 合計金額に
                 通貨               銘柄数           投資証券
                                                 対する比率
                                          時価比率
           アメリカ・ドル               投資証券           29 銘柄        100%       49.8%
           イギリス・ポンド               投資証券           13 銘柄        100%       10.3%
           オーストラリア・ドル               投資証券            8 銘柄        100%       15.3%
           カナダ・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        2.3%
           シンガポール・ドル               投資証券            4 銘柄        100%        7.8%
           ニュージーランド・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        1.0%
           ユーロ               投資証券           10 銘柄        100%       10.3%
           香港・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        3.2%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2022  年 5 月 10 日現在       2022  年 11 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      2,478,837,367              2,446,143,083
        投資証券
                             ※ 2       133,350,074,800              140,686,276,400
        派生商品評価勘定
                                        89,406,900                   －
        未収入金
                                      1,613,344,440              1,019,649,027
        未収配当金
                                      1,158,479,589              1,377,214,250
        前払金
                                             －         83,160,000
        流動資産合計
                                     138,690,143,096              145,612,442,760
      資産合計
                                     138,690,143,096              145,612,442,760
                                133/247

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     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          535,460            85,692,000
        前受金
                                       109,320,000                    －
        未払金
                                      1,110,632,353               881,064,834
        未払解約金
                                         4,507,000              9,338,000
        流動負債合計
                                      1,224,994,813               976,094,834
      負債合計
                                      1,224,994,813               976,094,834
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       39,918,696,415              41,557,096,335
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      97,546,451,868              103,079,251,591
        元本等合計
                                     137,465,148,283              144,636,347,926
      純資産合計
                                     137,465,148,283              144,636,347,926
     負債純資産合計                                138,690,143,096              145,612,442,760
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2022  年 5 月 11 日
            区　分
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                                134/247



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                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2022  年 5 月 10 日現在          2022  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2021  年 11 月 11 日           2022  年 5 月 11 日
          期首元本額                        36,265,606,080        円         39,918,696,415        円
          期中追加設定元本額                        3,802,922,496        円          2,240,368,194        円
          期中一部解約元本額                         149,832,161       円           601,968,274       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ・     J-REIT    ファンド               37,069,362,694        円         38,686,979,949        円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家
          専用）
          安定重視ポートフォリオ（奇                           9,976,298     円            9,693,026     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                           8,622,718     円            8,333,819     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                          43,374,522      円           41,127,418      円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                          83,713,991      円           76,983,197      円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                         230,833,217       円           214,916,634       円
          長型）
          世界６資産均等分散ファンド                          23,397,294      円           21,416,625      円
          （毎月分配型）
          ダイワ資産分散インカムオー                          26,170,426      円           24,472,294      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         332,066,885       円           344,438,177       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         426,157,121       円           447,825,965       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         630,913,308       円           683,355,898       円
          ト（六つの羽／成長コース）
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          ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアク                         264,274,157       円           252,387,244       円
          ティブファンド
          ライフハーモニー（ダイワ世                          59,050,306      円           53,281,917      円
          界資産分散ファンド）（成長
          型）
          ライフハーモニー（ダイワ世                          20,064,500      円           18,604,861      円
          界資産分散ファンド）（安定
          型）
          ライフハーモニー（ダイワ世                          98,044,918      円           91,575,837      円
          界資産分散ファンド）（分配
          型）
          ダイワ・アクティブＪリー                         592,674,060       円           581,703,474       円
          ト・ファンド（年          4 回決算
          型）
       計                           39,918,696,415        円         41,557,096,335        円
     2.     期末日における受益権の総数                        39,918,696,415        口         41,557,096,335        口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           投資証券       1,099,600,000        円  投資証券       1,051,400,000        円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2022  年 5 月 11 日
            区　分
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。
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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2022  年 5 月 10 日現在             2022  年 11 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                           △ 4,671,931,824                   △ 2,025,880,823
     合計                           △ 4,671,931,824                   △ 2,025,880,823
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2021  年 11 月
               11 日から    2022  年 5 月 10 日まで、及び       2022  年 5 月 11 日から    2022  年 11 月 10 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                   2022  年 5 月 10 日 現在                 2022  年 11 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
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              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建                －

             2,442,722,000           2,531,736,000       89,014,000      2,414,160,000         －  2,328,600,000       △ 85,560,000
     合計        2,442,722,000         －  2,531,736,000       89,014,000      2,414,160,000         －  2,328,600,000       △ 85,560,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2022  年 5 月 10 日現在            2022  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.4436    円               3.4804    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (34,436    円 )             (34,804    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
      種　類               銘　柄                券面総額                    備考
                                                  （円）
            エスコンジャパンリート                              2,162        249,278,600
     投資証券
            サンケイリアルエステート                              11,831       1,093,184,400
            SOSILA    物流リート投                           5,625        784,125,000
            日本アコモデーションファンド投資法人                              4,044      2,511,324,000
            森ヒルズリート                              14,577       2,327,946,900
            産業ファンド                              17,218       2,689,451,600
            アドバンス・レジデンス                              13,291       4,479,067,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                          25,211       5,296,831,100
            ト投資法人
            ＡＰＩ投資法人                              6,779      2,938,696,500
            ＧＬＰ投資法人                              64,037       9,720,816,600
            コンフォリア・レジデンシャル                              7,081      2,202,191,000
            日本プロロジスリート                              27,072       8,500,608,000
            ＯＮＥリート投資法人                              4,951      1,222,401,900
            イオンリート投資                              22,713       3,659,064,300
            ヒューリックリート投資法                              15,035       2,580,006,000
            日本リート投資法人                              6,404      2,305,440,000
            積水ハウス・リート投資                              39,609       3,168,720,000
            ケネディクス商業リート                              11,458       3,069,598,200
            野村不動産マスターＦ                              42,122       7,097,557,000
            ラサールロジポート投資                              32,901       5,362,863,000
            スターアジア不動産投                              5,092        283,624,400
            三井不ロジパーク                              8,309      4,100,491,500
            三菱地所物流       REIT                       8,273      3,706,304,000
            ザイマックス・リート                              1,186        143,268,800
            タカラレーベン不動産投                              2,254        226,977,800
            日本ビルファンド                              18,493      11,872,506,000         ※
            ジャパンリアルエステイト                              10,132       6,099,464,000        ※
            日本都市ファンド投資法人                              53,388       5,755,226,400
            オリックス不動産投資                              20,194       3,828,782,400
            日本プライムリアルティ                              10,587       4,134,223,500
            NTT  都市開発リート投資法人                             8,322      1,195,039,200
            グローバル・ワン不動産投資法人                              4,601        518,532,700
            ユナイテッド・アーバン投資法人                              28,019       4,326,133,600
            森トラスト総合リート                              2,595        380,946,000
            インヴィンシブル投資法人                              82,890       3,763,206,000
            フロンティア不動産投資                              3,784      1,956,328,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人                              2,360        757,560,000
            福岡リート投資法人                                440       74,756,000
            ケネディクス・オフィス投資法人                              12,109       4,068,624,000
            いちごオフィスリート投資法人                              9,017        772,756,900
            大和証券オフィス投資法人                              2,530      1,702,690,000
            阪急阪神リート投資法人                              5,432        828,380,000
            大和ハウスリート投資法人                              22,206       6,717,315,000
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                              11,950        889,080,000
            ジャパンエクセレント投資法人                              9,749      1,324,889,100
     投資証券　合計                                           140,686,276,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     合計                                           140,686,276,400
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）    ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本ビルファンド                  700  口   ジャパンリアルエステイト                          1,000   口

    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2022  年 5 月 10 日現在       2022  年 11 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       222,424,752              244,741,896
        コール・ローン
                                        94,044,258              10,680,021
        株式
                                      3,135,915,179              3,439,881,488
        ハイブリッド優先証券
                                       789,724,441              953,465,166
        投資証券
                                        21,506,884              31,907,099
        未収入金
                                        34,589,777                430,418
        未収配当金
                                         2,360,572              3,986,507
        未収利息
                                         1,542,307              2,123,260
        流動資産合計
                                      4,302,108,170              4,687,215,855
      資産合計
                                      4,302,108,170              4,687,215,855
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                        35,485,255                   －
        未払解約金
                                          133,000                 －
        流動負債合計
                                        35,618,255                   －
      負債合計
                                        35,618,255                   －
     純資産の部
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      元本等
        元本
                             ※ 1         980,375,949             1,007,515,090
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      3,286,113,966              3,679,700,765
        元本等合計
                                      4,266,489,915              4,687,215,855
      純資産合計
                                      4,266,489,915              4,687,215,855
     負債純資産合計                                 4,302,108,170              4,687,215,855
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2022  年 5 月 11 日
            区　分
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  ハイブリッド優先証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 (1)  受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
                        (2)  受取利息

                        ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち
                        日において、確定している金額を計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             区　分                2022  年 5 月 10 日現在          2022  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2021  年 11 月 11 日           2022  年 5 月 11 日
          期首元本額                         944,385,941       円           980,375,949       円
          期中追加設定元本額                          60,448,001      円           53,537,523      円
          期中一部解約元本額                          24,457,993      円           26,398,382      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                           5,077,793     円            4,873,667     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                           4,352,986     円            4,133,835     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                          78,770,023      円           72,782,482      円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          12,770,930      円           11,512,873      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          13,287,852      円           12,235,237      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         133,726,756       円           134,636,516       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         257,837,651       円           264,196,886       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         474,551,958       円           503,143,594       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                            980,375,949       円          1,007,515,090        円
     2.     期末日における受益権の総数                         980,375,949       口          1,007,515,090        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2022  年 5 月 11 日
            区　分
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2022  年 5 月 10 日現在            2022  年 11 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                   当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     株式                            △ 258,277,208                    179,476,543
     ハイブリッド優先証券                             △ 40,787,855                   △ 2,426,203
     投資証券                             △ 1,419,214                   △ 1,374,288
     合計                            △ 300,484,277                    175,676,052
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2022  年 4 月
               16 日から    2022  年 5 月 10 日まで、及び       2022  年 10 月 18 日から    2022  年 11 月 10 日まで）を指し
               ております。
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    （デリバティブ取引に関する注記）
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2022  年 5 月 10 日現在                     2022  年 11 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2022  年 5 月 10 日現在            2022  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                4.3519    円               4.6523    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (43,519    円 )             (46,523    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄         株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                               1,061           99.460         105,527.060
             ADOBE   INC
                               1,651           298.870          493,434.370
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               2,317           104.660          242,497.220
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                                889          280.130          249,035.570
             INC
             CITIGROUP     INC
                               3,318           45.360         150,504.480
             DANAHER    CORP
                                954          246.950          235,590.300
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               3,525           97.260         342,841.500
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               2,819           93.060         262,336.140
             APPLE   INC
                              11,002           134.870         1,483,839.740
             BOEING    CO/THE
                               1,296           168.740          218,687.040
             NISOURCE     INC
                               5,984           24.890         148,941.760
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                               1,513           42.100          63,697.300
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              13,129            37.620         493,912.980
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               4,590           129.740          595,506.600
             CATERPILLAR      INC
                                781          225.540          176,146.740
             MORGAN    STANLEY
                               3,553           83.450         296,497.850
             BROADCOM     INC
                               1,541           469.470          723,453.270
             DEERE   & CO
                               1,321           397.090          524,555.890
             TELEFLEX     INC
                                542          200.450          108,643.900
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             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               2,201           73.460         161,685.460
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                553          489.970          270,953.410
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               1,340           230.540          308,923.600
             HLDGS
             AMAZON.COM      INC
                               6,283           86.140         541,217.620
             EOG  RESOURCES     INC
                               1,899           139.620          265,138.380
             FORD   MOTOR   CO
                              10,276            13.310         136,773.560
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               2,871           78.200         224,512.200
             GENERAL    MOTORS    CO
                               3,982           38.060         151,554.920
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               1,164           362.000          421,368.000
             ALPHABET     INC-CL    A
                               5,329           87.320         465,328.280
             HOME   DEPOT   INC
                                839          286.750          240,583.250
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                               2,633           137.390          361,747.870
             JOHNSON    & JOHNSON
                               3,056           172.450          527,007.200
             KLA  CORP
                                859          337.520          289,929.680
             MCDONALD'S      CORP
                               1,391           277.790          386,405.890
             META   PLATFORMS     INC  CLASS   A
                               3,691           101.470          374,525.770
             PHILLIPS     66
                               3,130           104.090          325,801.700
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               1,362           253.620          345,430.440
             MERCK   & CO.  INC.
                               2,148           101.590          218,215.320
             NIKE   INC  -CL  B
                               2,936           92.100         270,405.600
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               1,159           230.540          267,195.860
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                495          533.140          263,904.300
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                               2,630           90.970         239,251.100
             EVERGY    INC
                               3,649           60.130         219,414.370
             PFIZER    INC
                               2,215           46.720         103,484.800
             DOW  INC
                               2,377           47.680         113,335.360
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                               2,829           136.480          386,101.920
             PEPSICO    INC
                               1,414           178.550          252,469.700
             CHEVRON    CORP
                               1,481           177.930          263,514.330
             TESLA   INC
                               1,608           177.590          285,564.720
             AT&T   INC
                               7,958           18.380         146,268.040
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               1,788           164.010          293,249.880
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                865          540.660          467,670.900
             ELEVANCE     HEALTH    INC
                                784          520.000          407,680.000
             WALT   DISNEY    CO/THE
                               1,849           86.750         160,400.750
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               1,864           158.200          294,884.800
             WALMART    INC
                               1,403           139.470          195,676.410
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               1,403           223.480          313,542.440
                                146/247


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                               1,426           193.930          276,544.180
             NVIDIA    CORP
                               1,553           137.760          213,941.280
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                670          155.550          104,218.500
             GROUP
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                                467          484.710          226,359.570
             INC
             MASTERCARD      INC  - A
                                820          315.640          258,824.800
             ONEOK   INC
                               3,841           60.860         233,763.260
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              14,012            36.520         511,718.240
             EATON   CORP   PLC
                               2,066           156.300          322,915.800
             BARRICK    GOLD   CORP
                              15,819            15.350         242,821.650
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               6,172           80.170         494,809.240
             INTEL   CORP
                               3,172           27.520          87,293.440
             TARGET    CORP
                               1,561           152.990          238,817.390
             MICROSOFT     CORP
                               6,173           224.510         1,385,900.230
             MEDTRONIC     PLC
                               3,262           79.290         258,643.980
             CHUBB   LTD
                                825          210.120          173,349.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                               4,333           31.390         136,012.870
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                  23,042,700.970
                                                 (3,373,681,850)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             SUNCOR    ENERGY    INC
                               8,853           46.650         412,992.450
             ENBRIDGE     INC
                               3,741           53.150         198,834.150
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                   611,826.600
                                                   (66,199,638)
     合計                                              3,439,881,488
                                                 [3,439,881,488]
      (2)    株式以外の有価証券

       種　類        通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     ハイブリッド優
            アメリカ・ドル                                      アメリカ・ドル
     先証券
                     CHS  INC  7.5  4
                                         5,317.000          137,922.980
                     CHARLES    SCHWAB    CORP   5.95   D
                                         1,257.000           29,388.660
                     REINSURANCE      GRP  OF  AMER
                                           608.000          14,105.600
                     5.75
                     MORGAN    STANLEY    5.85   K
                                         1,933.000           44,014.410
                                147/247


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     AXIS   CAPITAL    HLDGS   LTD  5.5
                                         6,877.000          134,995.510
                     E
                     NY  COMMUNITY     BANCORP    INC
                                         4,388.000           94,877.770
                     6.375   A.
                     VALLEY    NATIONAL     BANCORP    FR
                                         2,297.000           56,804.810
                     ENBRIDGE     INC  6.375   B
                                         1,438.000           34,037.460
                     BANK   OF  AMERICA    CORP   6 GG
                                         3,240.000           76,885.200
                     BANK   OF  AMERICA    CORP   5.875
                                         2,603.000           60,389.600
                     HH
                     AT&T   INC  5.625
                                         6,582.000          146,778.600
                     JPMORGAN     CHASE   & CO  5.75   DD
                                         3,116.000           71,823.800
                     NISOURCE     INC  6.5  B
                                         2,810.000           67,945.800
                     JPMORGAN     CHASE   & CO  6 EE
                                         3,131.000           76,615.570
                     CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                         9,556.000          225,617.160
                     6.35   D
                     CMS  ENERGY    CORP   5.875
                                         12,484.000           275,521.880
                     REGIONS    FINANCIAL     CORP   5.7
                                         4,508.000           94,870.860
                      C 
                     ALGONQUIN     PWR  & UTILITY    6.2
                                         9,830.000          219,798.800
                     19-A
                     ATHENE    HOLDING    LTD  6.35   A
                                         1,100.000           26,059.000
                     BANK   OF  AMERICA    CORP   5.375
                                         2,180.000           46,543.000
                     KK
                     SYNOVUS    FINANCIAL     CORP
                                         4,519.000          100,276.610
                     5.875   E
                     ALLSTATE     CORP   5.1  H
                                         4,777.000           95,014.530
                     SEMPRA    ENERGY    5.75
                                         6,407.000          140,505.510
                     FIRST   REPUBLIC     BANK   4.7  J
                                         1,622.000           28,709.400
                     SOUTHERN     CO  4.95   2020
                                           764.000          14,584.760
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    4.75
                                         9,610.000          172,499.500
                     Z
                     FIRST   HORIZON    CORP   6.5
                                         10,027.000           232,004.720
                     ATHENE    HOLDING    LTD  6.375    C 
                                         8,532.000          214,750.440
                     TRUIST    FINANCIAL     CORP   4.75
                                         2,375.000           43,676.250
                     R
                     UNITED    STATES    CELLULAR      C 
                                         1,403.000           25,857.290
                     6.25
                     BROOKFIELD      FINANCE    INC
                                         3,167.000           52,192.160
                     4.625   50
                                148/247


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                     WELLS   FARGO   & COMPANY    4.7
                                         9,717.000          172,768.260
                     AA
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    4.375
                                         2,575.000           42,719.250
                     CC
                     FIRST   REPUBLIC     BANK   4.25   L
                                         7,880.000          125,055.600
                     WASHINGTON      FEDERAL    INC
                                         4,812.000           86,231.040
                     4.875   A
                     FIRST   HORIZON    CORP   6.1  D
                                         10,983.000           245,470.050
                     JPMORGAN     CHASE   & CO  4.55   JJ
                                         12,600.000           229,950.000
                     JPMORGAN     CHASE   & CO  4.625
                                         5,664.000          105,180.480
                     LL
                     KEMPER    CORP   FR
                                         6,360.000          129,457.800
                     WESCO   INTERNATIONAL       INC  FR
                                         5,224.000          140,995.760
                     WTFNL   FR
                                         6,744.000          168,262.800
                     PACWL   FR
                                         1,881.000           47,081.430
                     MORGAN    STANLEY    DEP  REPSTG  
                                         4,785.000          119,146.500
                     SH  NON  6.5
                     PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                                         1,269.000           30,011.850
                     5.95
                     KEY  FR
                                         1,258.000           30,129.100
                     ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD.
                                         2,628.000           45,648.360
                     4.55
                     RGA  FR
                                         12,175.000           305,470.750
                     AQNCN   FR
                                         7,125.000          166,725.000
                     GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC  5.5
                                         11,823.000           293,269.510
                     J
                     FIFTH   THIRD   BANCORP    6.625   I
                                         1,884.000           47,382.600
                     MORGAN    STANLEY    6.875   F
                                         1,589.000           40,122.250
                     REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                         3,790.000           93,158.200
                     6.375   B
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    6.625
                                         6,543.000          165,668.760
                     R
                     GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                         6,563.000          164,796.930
                     6.375   K
                     MORGAN    STANLEY    6.375   I
                                         9,533.000          232,986.520
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    5.85
                                         3,258.000           74,705.940
                     Q
                     CITIGROUP     INC  7.125   J
                                         6,132.000          154,833.000
            アメリカ・ドル　小計                                      アメリカ・ドル
                                                   6,512,295.380
                                149/247


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   (953,465,166)
     ハイブリッド優先証券　合計                                               953,465,166
                                                   [953,465,166]
     投資証券        アメリカ・ドル                                      アメリカ・ドル
                     DIGITALBRIDGE       GROUP   INC
                                            7,569        144,719.280
                     7.125   J
                     PUBLIC    STORAGE    4.625   L
                                            3,915         73,210.500
            アメリカ・ドル　小計                                      アメリカ・ドル
                                                    217,929.780
                                                   (31,907,099)
     投資証券　合計                                                31,907,099
                                                   [31,907,099]
     合計                                               985,372,265
                                                   [985,372,265]
    ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
          内数で表示しております。
        3.  外貨建有価証券の内訳
                                                    組入
                                                        合計金
                                           組入
                                                   投資証
                                 組入株式                        額に
               通貨           銘柄数                           券
                                      ハイブリッド優先証券
                                 時価比率                       対する
                                          時価比率
                                                   時価比
                                                         比率
                                                     率
          アメリカ・ドル            株式       73 銘柄
                      ハイブリッ
                             57 銘柄     77.4%             21.9%      0.7%    98.5%
                      ド優先証券
                      投資証券       2 銘柄
          カナダ・ドル            株式       2 銘柄     100%              -%     -%    1.5%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                                150/247


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                  2022  年 5 月 10 日現在       2022  年 11 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        62,210,719              76,078,756
        コール・ローン
                                        11,087,924               7,783,437
        株式
                                      1,348,827,708              1,483,405,340
        未収配当金
                                         6,165,363               598,019
        流動資産合計
                                      1,428,291,714              1,567,865,552
      資産合計
                                      1,428,291,714              1,567,865,552
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －            15,050
        未払解約金
                                          115,000             6,763,000
        流動負債合計
                                          115,000             6,778,050
      負債合計
                                          115,000             6,778,050
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         677,515,208              696,293,431
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       750,661,506              864,794,071
        元本等合計
                                      1,428,176,714              1,561,087,502
      純資産合計
                                      1,428,176,714              1,561,087,502
     負債純資産合計                                 1,428,291,714              1,567,865,552
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2022  年 5 月 11 日
            区　分
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                                151/247



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
                        場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
                        準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2022  年 5 月 10 日現在          2022  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2021  年 11 月 11 日           2022  年 5 月 11 日
          期首元本額                         688,288,869       円           677,515,208       円
          期中追加設定元本額                          37,959,818      円           46,716,256      円
                                152/247


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          期中一部解約元本額                          48,733,479      円           27,938,033      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                          10,528,618      円           10,114,010      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                           9,079,606     円            9,096,018     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                         161,733,283       円           159,502,392       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          26,155,362      円           25,272,380      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          27,119,566      円           25,762,466      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          68,573,109      円           69,170,453      円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         132,294,451       円           137,079,783       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         242,031,213       円           260,295,929       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                            677,515,208       円           696,293,431       円
     2.     期末日における受益権の総数                         677,515,208       口           696,293,431       口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2022  年 5 月 11 日
            区　分
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2022  年 5 月 10 日現在             2022  年 11 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                             △ 84,574,792                   111,971,885
     合計                             △ 84,574,792                   111,971,885
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2022  年 4 月
               16 日から    2022  年 5 月 10 日まで、及び       2022  年 10 月 18 日から    2022  年 11 月 10 日まで）を指し
               ております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2022  年 5 月 10 日 現在                 2022  年 11 月 10 日 現在
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       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建             －    －       －      －    14,648,200        －    14,663,250       △ 15,050

     ユーロ            －    －       －      －    14,648,200        －    14,663,250       △ 15,050

     合計             －    －       －      －    14,648,200        －    14,663,250       △ 15,050

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2022  年 5 月 10 日現在            2022  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.1080    円               2.2420    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (21,080    円 )             (22,420    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                155/247


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                                            評価額
       通　貨            銘　柄         株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             SHELL   PLC
                              12,408            23.835         295,744.680
             HALEON    PLC
                              16,774            2.862         48,015.570
             UNILEVER     PLC
                               4,736           40.700         192,755.200
             PRUDENTIAL      PLC
                              15,660            9.024         141,315.840
             AVIVA   PLC
                              32,608            4.263         139,007.900
             GSK                 13,419            14.072         188,832.160
             M&G  PLC
                              72,546            1.778         129,023.060
             TESCO   PLC
                              93,308            2.283         213,022.160
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              107,247             1.041         111,644.120
             NATIONAL     GRID   PLC
                              18,856            9.866         186,033.290
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              45,791            4.767         218,285.690
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  1,863,679.670
                                                  (310,246,755)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               1,385           327.800          454,003.000
             GENUSSCHEIN
             NESTLE    SA-REG
                               5,885           109.120          642,171.200
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                                953          436.200          415,698.600
             NOVARTIS     AG-REG
                               4,630           81.810         378,780.300
             GIVAUDAN-REG                   81        3,008.000           243,648.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  2,134,301.100
                                                  (317,562,661)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー
                                株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               2,623           141.600          371,416.800
     スウェーデン・クローナ　小計                                         スウェーデン・クローナ
                                                   371,416.800
                                                   (5,002,984)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             SIEMENS    AG-REG
                               2,954           115.760          341,955.040
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               3,161           80.250         253,670.250
             BASF   SE
                               3,878           47.545         184,379.510
             ALLIANZ    SE-REG
                               1,208           188.920          228,215.360
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               1,094           282.300          308,836.200
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             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              22,308            19.710         439,690.680
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                               6,287           35.775         224,917.420
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                               8,213           12.848         105,520.620
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                               6,864           29.155         200,119.920
             N
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               1,845           120.250          221,861.250
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              92,764            2.815         261,130.660
             TOTALENERGIES       SE
                               6,645           56.710         376,837.950
             MICHELIN     (CGDE)
                               9,094           26.190         238,171.860
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               2,865           134.560          385,514.400
             BNP  PARIBAS
                               4,209           50.260         211,544.340
             CAPGEMINI     SE
                               1,845           165.500          305,347.500
             AXA  SA
                              12,793            26.500         339,014.500
             SANOFI                  4,107           86.840         356,651.880
             INTESA    SANPAOLO
                              106,084             2.154         228,504.930
             ENI  SPA
                              13,646            14.022         191,344.210
             ENEL   SPA
                              50,801            4.819         244,810.010
             ENAGAS    SA
                               9,015           16.830         151,722.450
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
                                                  5,799,760.940
                                                  (850,592,940)
     合計                                              1,483,405,340
                                                 [1,483,405,340]
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入株式       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                          時価比率       対する比率
           イギリス・ポンド               株式           11 銘柄        100%       20.9%
           スイス・フラン               株式            5 銘柄        100%       21.4%
           スウェーデン・クローナ               株式            1 銘柄        100%        0.3%
           ユーロ               株式           22 銘柄        100%       57.4%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2022  年 5 月 10 日現在       2022  年 11 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        20,975,847              34,283,208
        コール・ローン
                                         5,844,833              5,183,332
        株式
                                       649,032,800              677,644,408
        未収配当金
                                         1,055,975               811,745
        流動資産合計
                                       676,909,455              717,922,693
      資産合計
                                       676,909,455              717,922,693
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                           1,720                －
        未払解約金
                                             －          2,809,000
        流動負債合計
                                           1,720            2,809,000
      負債合計
                                           1,720            2,809,000
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         232,903,188              245,446,403
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       444,004,547              469,667,290
        元本等合計
                                       676,907,735              715,113,693
      純資産合計
                                       676,907,735              715,113,693
     負債純資産合計                                  676,909,455              717,922,693
    注記表


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    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　  2022  年 5 月 11 日
            区　分
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     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
                        場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
                        準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
             区　分                2022  年 5 月 10 日現在          2022  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2021  年 11 月 11 日           2022  年 5 月 11 日
          期首元本額                         244,476,014       円           232,903,188       円
          期中追加設定元本額                          10,821,365      円           18,931,614      円
          期中一部解約元本額                          22,394,191      円            6,388,399     円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                           7,880,285     円            7,897,395     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                           6,464,294     円            7,163,917     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                         118,411,804       円           121,568,958       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          19,062,752      円           19,413,482      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          20,001,563      円           19,992,659      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                           9,426,759     円           10,266,521      円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          18,130,615      円           20,454,163      円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          33,525,116      円           38,689,308      円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                            232,903,188       円           245,446,403       円
     2.     期末日における受益権の総数                         232,903,188       口           245,446,403       口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2022  年 5 月 11 日
            区　分
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2022  年 5 月 10 日現在             2022  年 11 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                             △ 38,642,520                    25,101,464
     合計                             △ 38,642,520                    25,101,464
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2022  年 4 月
               16 日から    2022  年 5 月 10 日まで、及び       2022  年 10 月 18 日から    2022  年 11 月 10 日まで）を指し
               ております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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    通貨関連
                    2022  年 5 月 10 日 現在                 2022  年 11 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建         2,485,720       －    2,484,000       △ 1,720         －    －       －      －

     香港・ドル         2,485,720       －    2,484,000       △ 1,720         －    －       －      －

     合計          2,485,720       －    2,484,000       △ 1,720         －    －       －      －

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2022  年 5 月 10 日現在            2022  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.9064    円               2.9135    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (29,064    円 )             (29,135    円 )
    附属明細表

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    第１   有価証券明細表
      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄         株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             BHP  GROUP   LTD
                               7,050           41.180         290,319.000
             WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD
                               6,378           38.890         248,040.420
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                               9,900           31.660         313,434.000
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              10,600            23.720         251,432.000
             SANTOS    LTD
                              19,134            7.640         146,183.760
             RIO  TINTO   LTD
                                700          98.630          69,041.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                               3,700           104.770          387,649.000
             AUSTRAL
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               1,080           171.450          185,166.000
             CSL  LTD
                                820          279.610          229,280.200
             WESFARMERS      LTD
                               4,930           46.240         227,963.200
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  2,348,508.580
                                                  (221,065,112)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             CAPITALAND      INVESTMENT      LTD
                              42,800            3.350         143,380.000
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              11,000            29.140         320,540.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               7,800           34.670         270,426.000
             SHENG   SIONG   GROUP   LTD
                              102,000             1.610         164,220.000
             KEPPEL    CORP   LTD
                               9,500            7.080         67,260.000
             SINGAPORE
                              46,600            2.550         118,830.000
             TELECOMMUNICATIONS
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              17,000            3.950         67,150.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                  1,151,806.000
                                                  (120,317,655)
     韓国・ウォン                            株       韓国・ウォン            韓国・ウォン
             KIA  CORP
                                400        67,400.000          26,960,000.000
             SK  HYNIX   INC
                               2,000         89,200.000         178,400,000.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                                200        169,500.000          33,900,000.000
             NAVER   CORP
                                190        180,000.000          34,200,000.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                               3,550         49,100.000         174,305,000.000
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD
                               7,210         62,000.000         447,020,000.000
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             SK  TELECOM
                               1,147         51,200.000          58,726,400.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                               4,350         41,200.000         179,220,000.000
     韓国・ウォン　小計                                              韓国・ウォン
                                                1,132,731,400.000
                                                  (121,655,353)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             CHINA   RESOURCES     BEER
                               8,000           45.550         364,400.000
             HOLDING
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                               2,600           260.000          676,000.000
             SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL
                              23,000            7.580         174,340.000
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                              80,000            4.450         356,000.000
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                               8,000           38.000         304,000.000
             L
             AIA  GROUP   LTD
                              29,000            68.050        1,973,450.000
             SANDS   CHINA   LTD
                              20,800            17.160         356,928.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                               2,500           82.750         206,875.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              35,500            25.600         908,800.000
             CHINA   MERCHANTS     BANK-H
                               5,500           30.200         166,100.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  5,486,893.000
                                                  (102,330,555)
     台湾・ドル                            株        台湾・ドル            台湾・ドル
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                               3,000           274.000          822,000.000
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                              10,000            58.100         581,000.000
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              134,000            21.200        2,840,800.000
             LT
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              69,260            25.300        1,752,278.000
             NOVATEK    MICROELECTRONICS
                               4,000           285.000         1,140,000.000
             COR
             MERIDA    INDUSTRY     CO  LTD
                               7,000           187.000         1,309,000.000
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                              27,000           417.000        11,259,000.000
             MANUFAC
             HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                              23,000           102.500         2,357,500.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                              57,000            41.450        2,362,650.000
             CORP
     台湾・ドル　小計                                               台湾・ドル
                                                  24,424,228.000
                                                  (112,275,733)
     合計                                               677,644,408
                                164/247


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                                                  [677,644,408]
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入株式       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                          時価比率       対する比率
           オーストラリア・ドル               株式           10 銘柄        100%       32.5%
           シンガポール・ドル               株式            7 銘柄        100%       17.8%
           韓国・ウォン               株式            8 銘柄        100%       18.0%
           香港・ドル               株式           10 銘柄        100%       15.1%
           台湾・ドル               株式            9 銘柄        100%       16.6%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2022  年 5 月 10 日現在       2022  年 11 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                       447,229,657              905,292,879
        株式
                                      14,919,209,050              15,412,824,160
        未収入金
                                        23,588,067               9,005,943
        未収配当金
                                       219,159,200              201,109,890
        流動資産合計
                                      15,609,185,974              16,528,232,872
      資産合計
                                      15,609,185,974              16,528,232,872
     負債の部

                                165/247


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      流動負債
        未払金
                                             －         31,918,161
        未払解約金
                                         3,519,000              6,076,000
        流動負債合計
                                         3,519,000              37,994,161
      負債合計
                                         3,519,000              37,994,161
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        4,567,462,791              4,552,281,685
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      11,038,204,183              11,937,957,026
        元本等合計
                                      15,605,666,974              16,490,238,711
      純資産合計
                                      15,605,666,974              16,490,238,711
     負債純資産合計                                15,609,185,974              16,528,232,872
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2022  年 5 月 11 日
            区　分
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2022  年 5 月 10 日現在          2022  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2021  年 11 月 11 日           2022  年 5 月 11 日
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          期首元本額                        4,598,298,795        円          4,567,462,791        円
          期中追加設定元本額                         276,811,374       円           182,891,209       円
          期中一部解約元本額                         307,647,378       円           198,072,315       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ好配当日本株投信（季                        2,634,879,604        円          2,609,444,757        円
          節点描）
          ダイワ・バランス３資産（外                          24,466,030      円           22,480,704      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
          安定重視ポートフォリオ（奇                          20,712,526      円           19,031,031      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          17,631,007      円           16,497,466      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                         312,123,447       円           288,440,067       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          50,192,870      円           45,736,859      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          53,004,432      円           48,192,825      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         223,926,583       円           224,232,533       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         430,170,560       円           439,550,258       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         800,355,732       円           838,675,185       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                           4,567,462,791        円          4,552,281,685        円
     2.     期末日における受益権の総数                        4,567,462,791        口          4,552,281,685        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2022  年 5 月 11 日
            区　分
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2022  年 5 月 10 日現在             2022  年 11 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                             △ 21,287,895                   378,882,075
     合計                             △ 21,287,895                   378,882,075
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2022  年 4 月
               16 日から    2022  年 5 月 10 日まで、及び       2022  年 10 月 18 日から    2022  年 11 月 10 日まで）を指し
               ております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2022  年 5 月 10 日現在                     2022  年 11 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

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    （ 1 口当たり情報）

                           2022  年 5 月 10 日現在            2022  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.4167    円               3.6224    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (34,167    円 )             (36,224    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                          評価額（円）
             銘　柄              株　式　数                               備考
                                      単　価           金　額
     オリエンタル白石                         294,400           272.00          80,076,800
     大和ハウス                          34,400         3,065.00          105,436,000
     ブルボン                          22,400         2,090.00           46,816,000
     ディップ                          12,800         4,140.00           52,992,000
     アサヒグループホールディン                          43,800         4,273.00          187,157,400
     エレマテック                          21,700         1,528.00           33,157,600
     パルグループＨＬＤＧＳ                          72,900         2,223.00          162,056,700
     太陽化学                          22,300         1,470.00           32,781,000
     富士紡ホールディングス                          16,100         3,285.00           52,888,500
     ダイワボウＨＤ                          86,100         2,093.00          180,207,300
     トヨタ紡織                          37,400         1,912.00           71,508,800
     レスターホールディングス                          11,100         2,159.00           23,964,900
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          36,300          882.00          32,016,600
     三洋貿易                          84,000         1,144.00           96,096,000
     東急不動産ＨＤ                          88,900          756.00          67,208,400
     東  レ
                              497,000           722.30         358,983,100
     旭  化  成
                               48,000          962.30          46,190,400
     ＡＮＤ     ＤＯホールディングス
                               46,800          859.00          40,201,200
     コメダホールディングス                          16,000         2,434.00           38,944,000
     共和レザー                          64,400          491.00          31,620,400
     セーレン                          22,700         2,335.00           53,004,500
     ワコールホールディングス                          14,600         2,425.00           35,405,000
     ＳＲＡホールディングス                           7,500        3,240.00           24,300,000
     日本曹達                          36,800         4,265.00          156,952,000
     東亞合成                          67,400         1,158.00           78,049,200
     大阪ソーダ                          34,100         3,990.00          136,059,000
     信越化学                          12,900        15,995.00           206,335,500
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     東京応化工業                          10,900         6,550.00           71,395,000
     住友ベ－クライト                          22,800         4,100.00           93,480,000
     旭有機材                          23,100         2,658.00           61,399,800
     電通グループ                          45,700         4,460.00          203,822,000
     アステラス製薬                         164,100          2,068.50          339,440,850
     日本空調サービス                          74,600          704.00          52,518,400
     フルキャストホールディングス                          33,000         2,922.00           96,426,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                          43,200         6,795.00          293,544,000
     デクセリアルズ                          49,700         3,150.00          156,555,000
     ＡＧＣ                          58,200         4,420.00          257,244,000
     ニチアス                          13,900         2,392.00           33,248,800
     大和工業                          15,800         4,735.00           74,813,000
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                          53,200         1,640.00           87,248,000
     三和ホールディングス                          79,500         1,255.00           99,772,500
     日東精工                          77,400          515.00          39,861,000
     マルゼン                          30,900         1,810.00           55,929,000
     ファインシンター                          18,900         1,094.00           20,676,600
     ツ  ガ  ミ
                               95,500         1,091.00          104,190,500
     ソデイツク                          84,400          778.00          65,663,200
     ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ                          93,300         1,317.00          122,876,100
     豊田自動織機                           6,700        7,550.00           50,585,000
     フリュー                          45,400         1,157.00           52,527,800
     三精テクノロジーズ                          28,500          752.00          21,432,000
     日  立
                               71,900         7,083.00          509,267,700
     富士電機                          57,100         5,840.00          333,464,000
     ダイヘン                          11,600         3,905.00           45,298,000
     ＩＤＥＣ                          39,500         3,095.00          122,252,500
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                               49,400         4,830.00          238,602,000
     デンソー                          29,800         7,247.00          215,960,600
     京  セ  ラ
                               4,400        6,760.00           29,744,000
     村田製作所                           9,700        7,327.00           71,071,900
     ＩＨＩ                          65,700         3,555.00          233,563,500
     プレミアグループ                          88,700         1,862.00          165,159,400
     いすゞ自動車                         167,200          1,758.00          293,937,600
     トヨタ自動車                         157,800          1,958.50          309,051,300
     プレス工業                         116,000           418.00          48,488,000
     ミクニ                          67,400          305.00          20,557,000
     豊田合成                          91,100         2,329.00          212,171,900
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                          17,300         2,427.00           41,987,100
     アルゴグラフィックス                           1,900        3,600.00           6,840,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ダイトロン                          42,500         2,321.00           98,642,500
     スター精密                          21,800         1,713.00           37,343,400
     大日本印刷                          27,800         2,918.00           81,120,400
     信越ポリマー                          63,800         1,231.00           78,537,800
     任  天  堂
                               37,600         5,756.00          216,425,600
     伊  藤  忠
                              123,800          4,214.00          521,693,200
     東京エレクトロン                           8,300        40,920.00           339,636,000
     スターゼン                          20,800         2,046.00           42,556,800
     セイコーグループ                          38,900         3,170.00          123,313,000
     ＢＩＰＲＯＧＹ                         126,400          3,105.00          392,472,000
     三菱商事                          68,600         4,370.00          299,782,000
     稲畑産業                          13,700         2,413.00           33,058,100
     丸井グループ                          69,900         2,325.00          162,517,500
     三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                         802,300           710.70         570,194,610
     りそなホールディングス                         359,500           574.70         206,604,650
     三井住友トラストＨＤ                          97,400         4,403.00          428,852,200
     ＳＢＩホールディングス                          35,600         2,648.00           94,268,800
     オリックス                         181,800          2,066.00          375,598,800
     ＭＳ＆ＡＤ                          52,200         4,026.00          210,157,200
     第一生命ＨＬＤＧＳ                          54,800         2,423.50          132,807,800
     東京海上ＨＤ                         214,800          2,799.50          601,332,600
     三井不動産                         113,500          2,718.50          308,549,750
     東京建物                          80,600         1,941.00          156,444,600
     丸全昭和運輸                          13,800         3,055.00           42,159,000
     三井倉庫ＨＯＬＤ                          38,200         3,545.00          135,419,000
     上  組
                               70,700         2,833.00          200,293,100
     日本電信電話                         173,400          3,931.00          681,635,400
     ＫＤＤＩ                         108,600          4,264.00          463,070,400
     光通信                           9,600        18,060.00           173,376,000
     関西電力                          85,200         1,158.00           98,661,600
     大阪瓦斯                          59,500         2,075.00          123,462,500
     シーイーシー                          12,100         1,495.00           18,089,500
     日本管財                           5,900        2,500.00           14,750,000
     日鉄物産                          17,200         5,200.00           89,440,000
     サンドラッグ                          23,000         3,395.00           78,085,000
     合計                                            15,412,824,160
      (2)     株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
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    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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                   【インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月未満であるため、財務諸表は                  6 か月毎に作成しております。
    (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（                  2022  年 5 月 11 日から
    2022  年 11 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前　期              当　期
                                 2022年5月10日現在              2022年11月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                        7,681,919              8,264,492
         コール・ローン
                                      598,492,076              597,654,980
         親投資信託受益証券
                                        4,000,000                  －
         未収入金
                                      610,173,995              605,919,472
         流動資産合計
                                      610,173,995              605,919,472
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         975,280              958,017
         未払収益分配金
                                         436,851                 －
         未払解約金
                                         57,373              53,451
         未払受託者報酬
                                        1,405,880              1,309,940
         未払委託者報酬
                                         25,435              25,195
         その他未払費用
                                        2,900,819              2,346,603
         流動負債合計
                                        2,900,819              2,346,603
       負債合計
      純資産の部
       元本等
         元本                              650,186,865              638,678,367
                                     ※１              ※１
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     △  42,913,689             △  35,105,498
                                    ※２              ※２
                                       21,754,633              22,951,322
          （分配準備積立金）
                                      607,273,176              603,572,869
         元本等合計
                                      607,273,176              603,572,869
       純資産合計
                                      610,173,995              605,919,472
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前　期              当　期
                                  自   2021年11月11日            自   2022年5月11日
                                  至   2022年5月10日            至   2022年11月10日
      営業収益
                                             1              －
       受取利息
                                      △  16,620,078              14,162,904
       有価証券売買等損益
                                      △  16,620,077              14,162,904
       営業収益合計
      営業費用
                                            563             1,065
       支払利息
                                          170,115              168,588
       受託者報酬
       委託者報酬                                 4,168,834              4,131,679
                                       ※１              ※１
                                          25,435              25,195
       その他費用
                                         4,364,947              4,326,527
       営業費用合計
                                      △  20,985,024               9,836,377
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △  20,985,024               9,836,377
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △  20,985,024               9,836,377
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                          164,976             △  265,010
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △  18,777,537             △  42,913,689
                                         1,102,208              2,143,936
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,102,208              2,143,936
       額
                                         1,143,986              1,559,720
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,143,986              1,559,720
       額
                                         2,944,374              2,877,412
      分配金
                                       ※２              ※２
                                      △  42,913,689             △  35,105,498
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        当　期
            区　分                         自　  2022  年 5 月 11 日
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 前　期                 当　期
             区　分
                              2022  年 5 月 10 日現在          2022  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         647,415,036       円           650,186,865       円

          期中追加設定元本額                          23,352,696      円           32,754,614      円
          期中一部解約元本額                          20,580,867      円           44,263,112      円
     2.      特定期間末日における受益                         650,186,865       口           638,678,367       口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                          本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                          差額は    42,913,689      円でありま        差額は    35,105,498      円でありま
                          す。                 す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  前　期                 当　期
              区　分                自　  2021  年 11 月 11 日       自　  2022  年 5 月 11 日
                              至　  2022  年 5 月 10 日       至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  ※ 1  投資信託財産（親投資信託）の                             175,481    円             170,300    円
         運用の指図に係る権限の全部ま
         たは一部を委託するために要す
         る費用
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     2.  ※ 2  分配金の計算過程                  （自  2021  年 11 月 11 日　至    2022    （自  2022  年 5 月 11 日　至    2022  年
                           年 1 月 11 日）             7 月 11 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  437,353    円）、解約に伴う          額（  2,195,167     円）、解約に伴
                           当期純利益金額分配後の有価                 う当期純利益金額分配後の有
                           証券売買等損益から費用を控                 価証券売買等損益から費用を
                           除し、繰越欠損金を補填した                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           額（  0 円）、投資信託約款に規              た額（    0 円）、投資信託約款に
                           定される収益調整金                 規定される収益調整金
                           （ 2,062,464     円）及び分配準備          （ 2,459,451     円）及び分配準備
                           積立金（     21,791,601      円）より      積立金（     21,221,106      円）より
                           分配対象額は       24,291,418      円（  1 分配対象額は       25,875,724      円（  1
                           万口当たり      370.47    円）であ       万口当たり      406.59    円）であ
                           り、うち     983,542    円（  1 万口当     り、うち     954,609    円（  1 万口当
                           たり  15 円）を分配金額として             たり  15 円）を分配金額として
                           おります。                 おります。
                           （自  2022  年 1 月 12 日　至    2022  年  （自  2022  年 7 月 12 日　至    2022  年

                           3 月 10 日）              9 月 12 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  570,995    円）、解約に伴う          額（  2,263,793     円）、解約に伴
                           当期純利益金額分配後の有価                 う当期純利益金額分配後の有
                           証券売買等損益から費用を控                 価証券売買等損益から費用を
                           除し、繰越欠損金を補填した                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           額（  0 円）、投資信託約款に規              た額（    0 円）、投資信託約款に
                           定される収益調整金                 規定される収益調整金
                           （ 2,384,746     円）及び分配準備          （ 3,273,383     円）及び分配準備
                           積立金（     20,974,770      円）より      積立金（     21,941,091      円）より
                           分配対象額は       23,930,511      円（  1 分配対象額は       27,478,267      円（  1
                           万口当たり      364.22    円）であ       万口当たり      427.22    円）であ
                           り、うち     985,552    円（  1 万口当     り、うち     964,786    円（  1 万口当
                           たり  15 円）を分配金額として             たり  15 円）を分配金額として
                           おります。                 おります。
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                           （自  2022  年 3 月 11 日　至    2022  年  （自  2022  年 9 月 13 日　至    2022  年
                           5 月 10 日）              11 月 10 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  2,457,033     円）、解約に伴         額（  1,154,842     円）、解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の有                 う当期純利益金額分配後の有
                           価証券売買等損益から費用を                 価証券売買等損益から費用を
                           控除し、繰越欠損金を補填し                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           た額（    0 円）、投資信託約款に             た額（    0 円）、投資信託約款に
                           規定される収益調整金                 規定される収益調整金
                           （ 2,437,686     円）及び分配準備          （ 3,582,636     円）及び分配準備
                           積立金（     20,272,880      円）より      積立金（     22,754,497      円）より
                           分配対象額は       25,167,599      円（  1 分配対象額は       27,491,975      円（  1
                           万口当たり      387.08    円）であ       万口当たり      430.45    円）であ
                           り、うち     975,280    円（  1 万口当     り、うち     958,017    円（  1 万口当
                           たり  15 円）を分配金額として             たり  15 円）を分配金額として
                           おります。                 おります。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         当　期
            区　分                         自　  2022  年 5 月 11 日
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         当　期
            区　分
                                     2022  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          前　期                      当　期
                      2022  年 5 月 10 日現在               2022  年 11 月 10 日現在
        種　類
                     最終の計算期間の損益に                      最終の計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            10,026,676                     △ 15,969,231
     合計                            10,026,676                     △ 15,969,231
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                前　期                            当　期
             2022  年 5 月 10 日現在                     2022  年 11 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               当　期
                           自　  2022  年 5 月 11 日
                           至　  2022  年 11 月 10 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               前　期                   当　期
                           2022  年 5 月 10 日現在            2022  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9340    円               0.9450    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (9,340    円 )              (9,450    円 )
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    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
     親投資信託受益
                                       223,940,161           418,924,859
              ド
     証券
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
                                        8,387,412          29,467,494
              ファンド
              ダイワ好配当日本株マザーファンド                          16,497,466           59,760,420
              ダイワ北米好配当株マザーファンド                           4,133,835          19,231,840
              ダイワ欧州好配当株マザーファンド                           9,096,018          20,393,272
              ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
                                        7,163,917          20,872,072
              マザーファンド
              ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                        8,333,819          29,005,023
              ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                              597,654,980
     合計                                              597,654,980
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


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      当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩ
    Ｔ・マザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダ
    イワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダ
    イワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファン
    ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
    は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの特定期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
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                    【成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月未満であるため、財務諸表は                  6 か月毎に作成しております。
    (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（                  2022  年 5 月 11 日から
    2022  年 11 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前　期              当　期
                                 2022年5月10日現在              2022年11月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                       63,654,951              43,608,525
         コール・ローン
                                     2,971,073,115              2,970,736,946
         親投資信託受益証券
                                     3,034,728,066              3,014,345,471
         流動資産合計
                                     3,034,728,066              3,014,345,471
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       12,282,543              11,973,887
         未払収益分配金
                                         174,228              761,346
         未払解約金
                                         285,077              264,177
         未払受託者報酬
                                        7,412,600              6,869,111
         未払委託者報酬
                                         127,515              125,745
         その他未払費用
                                       20,281,963              19,994,266
         流動負債合計
                                       20,281,963              19,994,266
       負債合計
      純資産の部
       元本等
         元本                            3,070,635,843              2,993,471,938
                                    ※１              ※１
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     △  56,189,740                879,267
                                    ※２                 ※２
                                      186,663,171              189,984,652
          （分配準備積立金）
                                     3,014,446,103              2,994,351,205
         元本等合計
                                     3,014,446,103              2,994,351,205
       純資産合計
                                     3,034,728,066              3,014,345,471
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前　期              当　期
                                  自   2021年11月11日            自   2022年5月11日
                                  至   2022年5月10日            至   2022年11月10日
      営業収益
                                             5              3
       受取利息
                                      △  29,227,767              118,663,831
       有価証券売買等損益
                                            90              －
       その他収益
                                      △  29,227,672              118,663,834
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,692              4,655
       支払利息
                                          850,643              838,939
       受託者報酬
       委託者報酬                                 22,118,255              21,813,688
                                      ※１              ※１
                                          127,515              125,745
       その他費用
                                        23,099,105              22,783,027
       営業費用合計
                                      △  52,326,777              95,880,807
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △  52,326,777              95,880,807
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △  52,326,777              95,880,807
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                         1,100,554              △  95,518
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  68,084,414             △  56,189,740
                                          332,616              215,437
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          17,634              114,369
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          314,982              101,068
       額
                                        71,179,439              39,122,755
      分配金
                                      ※２              ※２
                                      △  56,189,740                879,267
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                184/247










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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        当　期
            区　分                         自　  2022  年 5 月 11 日
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 前　期                 当　期
             区　分
                              2022  年 5 月 10 日現在          2022  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        3,117,828,980        円          3,070,635,843        円

          期中追加設定元本額                          60,334,741      円           57,102,598      円
          期中一部解約元本額                         107,527,878       円           134,266,503       円
     2.      特定期間末日における受益                        3,070,635,843        口          2,993,471,938        口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                      ――――――

                          本総額を下回っており、その
                          差額は    56,189,740      円でありま
                          す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  前　期                 当　期
              区　分                自　  2021  年 11 月 11 日       自　  2022  年 5 月 11 日
                              至　  2022  年 5 月 10 日       至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  ※ 1  投資信託財産（親投資信託）の                           2,163,865     円           2,121,635     円
         運用の指図に係る権限の全部ま
         たは一部を委託するために要す
         る費用
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     2.  ※ 2  分配金の計算過程                  （自  2021  年 11 月 11 日　至    2022    （自  2022  年 5 月 11 日　至    2022  年
                           年 1 月 11 日）             7 月 11 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  7,198,980     円）、解約に伴         額（  13,123,271      円）、解約に
                           う当期純利益金額分配後の有                 伴う当期純利益金額分配後の
                           価証券売買等損益から費用を                 有価証券売買等損益から費用
                           控除し、繰越欠損金を補填し                 を控除し、繰越欠損金を補填
                           た額（    39,432,014      円）、投資       した額（     0 円）、投資信託約款
                           信託約款に規定される収益調                 に規定される収益調整金
                           整金（    24,071,517      円）及び分       （ 25,902,708      円）及び分配準
                           配準備積立金（        190,115,597        備積立金（      184,140,951       円）よ
                           円）より分配対象額は                 り分配対象額は        223,166,930       円
                           260,818,108       円（  1 万口当たり       （ 1 万口当たり      734.99    円）であ
                           841.28    円）であり、うち             り、うち     12,145,348      円（  1 万口
                           46,503,858      円（  1 万口当たり        当たり    40 円）を分配金額とし
                           150  円）を分配金額としており               ております。
                           ます。
                           （自  2022  年 1 月 12 日　至    2022  年  （自  2022  年 7 月 12 日　至    2022  年

                           3 月 10 日）              9 月 12 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  2,106,464     円）、解約に伴         額（  11,246,586      円）、解約に
                           う当期純利益金額分配後の有                 伴う当期純利益金額分配後の
                           価証券売買等損益から費用を                 有価証券売買等損益から費用
                           控除し、繰越欠損金を補填し                 を控除し、繰越欠損金を補填
                           た額（    0 円）、投資信託約款に             した額（     15,260,217      円）、投
                           規定される収益調整金                 資信託約款に規定される収益
                           （ 25,645,289      円）及び分配準          調整金（     26,851,755      円）及び
                           備積立金（      188,560,380       円）よ    分配準備積立金（          181,711,394
                           り分配対象額は        216,312,133       円  円）より分配対象額は
                           （ 1 万口当たり      698.17    円）であ     235,069,952       円（  1 万口当たり
                           り、うち     12,393,038      円（  1 万口   783.38    円）であり、うち
                           当たり    40 円）を分配金額とし            15,003,520      円（  1 万口当たり      50
                           ております。                 円）を分配金額としておりま
                                            す。
                                186/247



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                           （自  2022  年 3 月 11 日　至    2022  年  （自  2022  年 9 月 13 日　至    2022  年
                           5 月 10 日）              11 月 10 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  22,564,135      円）、解約に        額（  11,076,534      円）、解約に
                           伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                           有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                           を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                           した額（     0 円）、投資信託約款           した額（     0 円）、投資信託約款
                           に規定される収益調整金                 に規定される収益調整金
                           （ 25,740,471      円）及び分配準          （ 28,746,907      円）及び分配準
                           備積立金（      176,381,579       円）よ    備積立金（      190,882,005       円）よ
                           り分配対象額は        224,686,185       円  り分配対象額は        230,705,446       円
                           （ 1 万口当たり      731.73    円）であ     （ 1 万口当たり      770.70    円）であ
                           り、うち     12,282,543      円（  1 万口   り、うち     11,973,887      円（  1 万口
                           当たり    40 円）を分配金額とし            当たり    40 円）を分配金額とし
                           ております。                 ております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         当　期
            区　分                         自　  2022  年 5 月 11 日
                                     至　  2022  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         当　期
            区　分
                                     2022  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          前　期                      当　期
                      2022  年 5 月 10 日現在               2022  年 11 月 10 日現在
        種　類
                     最終の計算期間の損益に                      最終の計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           113,032,825                      △ 56,156,884
     合計                           113,032,825                      △ 56,156,884
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                前　期                            当　期
             2022  年 5 月 10 日現在                     2022  年 11 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               当　期
                           自　  2022  年 5 月 11 日
                           至　  2022  年 11 月 10 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               前　期                   当　期
                           2022  年 5 月 10 日現在            2022  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9817    円               1.0003    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (9,817    円 )             (10,003    円 )
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    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
     親投資信託受益
                                       315,576,186           590,348,371
              ド
     証券
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
                                        40,418,396          142,001,950
              ファンド
              ダイワ好配当日本株マザーファンド                          288,440,067          1,044,845,298
              ダイワ北米好配当株マザーファンド                          72,782,482          338,605,941
              ダイワ欧州好配当株マザーファンド                          159,502,392           357,604,362
              ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
                                       121,568,958           354,191,159
              マザーファンド
              ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                        41,127,418          143,139,865
              ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            2,970,736,946
     合計                                            2,970,736,946
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


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      当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩ
    Ｔ・マザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダ
    イワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダ
    イワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファン
    ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
    は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの特定期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
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                          ２【ファンドの現況】

                     安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

    【純資産額計算書】
                                                    2022  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                               710,351,329      円
    　Ⅱ　負債総額                                1,986,828     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               708,364,501      円
    　Ⅳ　発行済数量                               733,929,929      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.9652   円
    ( 参考  ) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             17,411,816,363        円
    　Ⅱ　負債総額                               24,504,275      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             17,387,312,088        円
    　Ⅳ　発行済数量                              9,303,848,735       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.8688   円
    ( 参考  ) ダイワ日本国債マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            119,543,037,786         円
    　Ⅱ　負債総額                               135,194,897      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            119,407,842,889         円
    　Ⅳ　発行済数量                             96,255,093,254        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2405   円
    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


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    純資産額計算書
                                                    2022  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             93,781,571,011        円
    　Ⅱ　負債総額                               804,237,096      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             92,977,333,915        円
    　Ⅳ　発行済数量                             26,273,338,479        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.5388   円
    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            149,325,854,027         円
    　Ⅱ　負債総額                               424,091,559      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            148,901,762,468         円
    　Ⅳ　発行済数量                             42,175,820,990        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.5305   円
    ( 参考  ) ダイワ北米好配当株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              4,752,413,240       円
    　Ⅱ　負債総額                               38,125,671      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              4,714,287,569       円
    　Ⅳ　発行済数量                              1,021,703,214       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  4.6141   円
    ( 参考  ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              1,554,954,872       円
    　Ⅱ　負債総額                                2,189,000     円
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    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,552,765,872       円
    　Ⅳ　発行済数量                               683,831,197      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.2707   円
    ( 参考  ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                               720,181,627      円
    　Ⅱ　負債総額                                1,784,000     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               718,397,627      円
    　Ⅳ　発行済数量                               241,918,872      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.9696   円
    ( 参考  ) ダイワ好配当日本株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             16,906,627,163        円
    　Ⅱ　負債総額                               45,295,832      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             16,861,331,331        円
    　Ⅳ　発行済数量                              4,544,008,070       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.7107   円
                    インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

    純資産額計算書

                                                    2022  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                               608,060,542      円
    　Ⅱ　負債総額                                 470,438    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               607,590,104      円
    　Ⅳ　発行済数量                               641,124,165      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.9477   円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ( 参考  ) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ北米好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ好配当日本株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

                     成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

    純資産額計算書

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                                                    2022  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              3,031,783,317       円
    　Ⅱ　負債総額                                7,869,897     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              3,023,913,420       円
    　Ⅳ　発行済数量                              2,989,120,520       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0116   円
    ( 参考  ) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ北米好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


                                195/247



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    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。
    ( 参考  ) ダイワ好配当日本株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

                                196/247

















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                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

       ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載
        または記録するものとします。ただし、上記                        ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場
        合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
        す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
        行なわれるよう通知するものとします。
       ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合
        等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替
        停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

      　委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
    (8)  償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2022  年 11 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数　           799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
       過去  5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．リスクマネジメント会議
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        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2022  年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        81                277,536
      追加型株式投資信託                       770               21,155,993
      　株式投資信託　　合計                       851               21,433,528
      単位型公社債投資信託                        79                159,741
      追加型公社債投資信託                        14               1,428,018
      　公社債投資信託　合計                        93               1,587,759
      総合計                       944               23,021,287
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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第


       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作
       成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第                  63 期事業年度（       2021  年４月１日か

       ら 2022  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     64 期事業年度に係る中間会計期間（                  2022  年４月１日から        2022  年９月    30 日まで）の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】


                                              （単位   :百万円）　
                          　前事業年度                  当事業年度

                        　（  2021  年３月    31 日）         （ 2022  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                  4,860                    3,168
         有価証券
                                   333                    486
         前払費用
                                   237                    332
         未収委託者報酬
                                 13,150                    13,811
         未収収益
                                   49                    52
         関係会社短期貸付金
                                 18,700                    24,900
         その他                         207                     45
         流動資産計
                                 37,539                    42,799
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   224                    203
           建物
                                    6                    4
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           器具備品
                                   218                    198
         無形固定資産
                                  1,937                    1,770
           ソフトウェア
                                  1,882                    1,738
           ソフトウェア仮勘定
                                   54                    31
         投資その他の資産
                                 16,121                    16,617
           投資有価証券
                                 10,159                    10,755
           関係会社株式
                                  3,705                    3,705
           出資金
                                   183                    177
           長期差入保証金
                                  1,068                    1,067
           繰延税金資産
                                   973                    885
                                   30                    26
           その他
         固定資産計　
                                 18,283                    18,591
       資産合計
                                 55,822                    61,390
                                                  （単位   :百万円）


                                  　前事業年度               当事業年度

                                　（  2021  年３月    31 日）      （ 2022  年３月    31 日）
       負債の部

          流動負債
             預り金
                                           68               65
             未払金
                                         8,405               9,856
                未払収益分配金
                                           13               26
                未払償還金
                                           39               12
                未払手数料
                                         4,734               4,917
                その他未払金
                                   ※ 2     3,617         ※ 2    4,900
             未払費用
                                         3,777               4,246
             未払法人税等
                                          804               980
             未払消費税等
                                          631              1,016
             賞与引当金
                                          950               866
             その他                              88                2
             流動負債計
                                         14,725               17,  033
          固定負債
             退職給付引当金
                                         2,452               2,399
             役員退職慰労引当金
                                           74               13
             その他                               3               1
             固定負債計
                                         2,530               2,415
          負債合計
                                         17,256               19,449
       純資産の部
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          株主資本
             資本金
                                         15,174               15,174
             資本剰余金
                資本準備金                         11,495               11,495
                資本剰余金合計
                                         11,495               11,495
             利益剰余金
                利益準備金
                                          374               374
                その他利益剰余金
                   繰越利益剰余金                      10,574               13,925
                利益剰余金合計
                                         10,948               14,299
             株主資本合計
                                         37,618               40,969
          評価・換算差額等
             その他有価証券評価差額金                              947               971
             評価・換算差額等合計
                                          947               971
          純資産合計
                                         38,566               41,941
       負債・純資産合計                                                 61,390
                                         55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前 事業年度                  当事業年度

                          （自　   202  0 年４月１日             （自　   2021  年４月１日
                          　至　   202  1 年３月   31 日）         　至　   2022  年３月   31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                      65,487                  74,402
       その他営業収益                                419                  545
       営業収益計                                                 74,948
                                      65,906
      営業費用
       支払手数料
                                      27,965                  31,234
       広告宣伝費
                                       624                  650
       調査費
                                      8,245                  9,104
        調査費
                                      1,134                  1,252
        委託調査費
                                      7,110                  7,851
       委託計算費
                                      1,501                  1,729
       営業雑経費
                                      1,870                  2,051
        通信費
                                       240                  189
        印刷費
                                       478                  468
        協会費
                                        51                  46
        諸会費
                                        14                  15
        その他営業雑経費                              1,084                  1 , 331
       営業費用計
                                      40,207                  44,768
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      一般管理費
       給料
                                      5,991
                                                        5,948
        役員報酬
                                       351
                                                         306
        給料・手当
                                      4,293                  4,281
        賞与
                                       395                  493
        賞与引当金繰入額
                                       950                  866
       福利厚生費
                                       893                  867
       交際費
                                        32                  46
       旅費交通費
                                        37                  48
       租税公課
                                       472                  527
       不動産賃借料
                                      1,302                  1,300
       退職給付費用
                                       449                  408
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        28                  10
       固定資産減価償却費
                                       661                  606
                                      1,763                  1,864
       諸経費
       一般管理費計
                                      11,631                  11,628
      営業利益
                                      14,067                  18,551
                                                   （単位   :百万円）

                                                  当事業年度

                              前事業年度
                            （自   2020  年４月１日
                                              （自   2021  年４月１日
                             至  2021  年３月   31 日）
                                              　至   2022  年３月   31 日）
      営業外収益

       投資有価証券売却益
                                     578                     327
       有価証券償還益
                                     42                     40
                                     68                    264
       その他
       営業外収益計
                                     689                     631
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                     69                     59
       有価証券償還損
                                     47                     0
                                     24                     34
       その他
       営業外費用計
                                     141                     93
      経常利益
                                   14,616                     19,089
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                     547                      -
       関係会社整理損失
                                     267                      -
                                     45                    331
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                     860                     331
      税引前当期純利益
                                   13,756                     18,757
      法人税、住民税及び事業税
                                   4,476                     5,950
      法人税等調整額                              △ 109                     69
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      法人税等合計
                                   4,366                     6,019
      当期純利益
                                   9,389                    12,738
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

    当事業年度（自　          2021  年４月１日       至　  2022  年３月    31 日）











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    注記事項











    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
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          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．  収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
       義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
       当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
       す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
       す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
       わたり収益を認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)   連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
      (2)  連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
        し、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通
        算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
        ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
        い」（実務対応報告第            39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
        準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                       28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延
        税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
         なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
        並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第                          42 号　  2021  年８月    12 日）を適用する予定でありま
        す。
    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
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    （会計方針の変更に関する注記）

      （収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2020  年３月    31 日。以下「収益認識会計基準」
      という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
      で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
      これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
       なお、収益認識会計基準第               89-3  項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
      関係」注記については記載しておりません。
    （未適用の会計基準等）

      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       31 号  2021  年６月    17 日）
      (1)  概要
        投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
       合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
      (2)  適用予定日

        2023  年３月期の期首より適用予定であります。
      (3)  当該会計基準等の適用による影響

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
       点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2021  年３月    31 日）          （ 2022  年３月    31 日）
         建物                           35 百万円
                                                       37 百万円
         器具備品                          259  百万円                 283  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2021  年３月    31 日）          （ 2022  年３月    31 日）
         未払金                         3,473   百万円                4,694   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2021  年３月    31 日）

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        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2022  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,900   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                           剰余金の配当の

                                      １株当たり
                    株式の種類                           基準日       効力発生日
                           総額（百万円）
                                     配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年     2020  年
                    普通株式            10,564         4,050
       定時株主総会                                       ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
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                            剰余金の配当
                                      １株当たり
                    株式の種類        の総額（百万                   基準日       効力発生日
                                     配当額（円）
       決議
                              円）
       2021  年６月    22 日                                2021  年     2021  年
                    普通株式            9 , 388        3 , 599
       定時株主総会                                       ３月  31 日    ６月  23 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2022  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,737    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,883   円
         ④  基準日                2022  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2022  年６月    24 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
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    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、                                                   2019
      年７月４日公表の企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
      「 2019  年適用指針」という。）第              26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
      次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2021  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）

                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※  1 ） 2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     333  百万円、投資有価証券            9,406   百万円
        は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    当事業年度（       2022  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               66       －       －       66
                資産合計                     66       －       －       66
    （※１）     2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     486  百万円、投資有価証券            10,022    百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

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       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、            2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
        ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
        る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,677             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式
      前事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2022  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

       前事業年度（       2021  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △ 160
             小計                 2,561             2,721           △ 160
             合計                 9,826             8,474           1,352
                                212/247


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      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2022  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         66             55           11
       （２）その他                        6,755             4,917           1,838
             小計                 6,822             4,972           1,850
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,753             4,208           △454
             小計                 3,753             4,208           △454
             合計                 10,575             9,180           1,395
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,719              327            59
            合計                  1,719              327            59
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            関係会社株式について            267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、証券投資信託について                        331  百万円の減損処理を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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                        前事業年度                      当事業年度
                     （自　    2020  年４月１日                （自　    2021  年４月１日
                       至　  2021  年３月    31 日）            至　  2022  年３月    31 日）
      退職給付債務の期首残
                            2,574     百万円                  2,452     百万円
      高
      勤務費用
                             155                       152
      退職給付の支払額
                           △  378                     △  303
      その他
                             101                        98
      退職給付債務の期末残
                            2,452                       2,399
      高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                 当事業年度

                              前事業年度
                                             （自　    2021  年４月１日
                          （自　    2020  年４月１日
                                              至　  2022  年３月    31 日）
                            至　  2021  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債
                               2,452   百万円                  2,399   百万円
       務
       貸借対照表に計上された負債
                               2,452                     2,399
       と資産の純額
       退職給付引当金                        2,452                     2,399

       貸借対照表に計上された負債
                               2,452                     2,399
       と資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               前事業年度                当事業年度
                          （自　    2020  年４月１日          （自　    2021  年４月１日
                           至　  2021  年３月    31 日）       至　  2022  年３月    31 日）
       勤務費用                        155   百万円             152   百万円
       その他                        108                 67
       確定給付制度に係る退職給付費用                        263                219
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          186  百万円、当事業年度           189  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　
                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2021  年３月    31 日）       （ 2022  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  750
        退職給付引当金
                                                  734
                                  243
        賞与引当金                                          227
                                214/247


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  170
        未払事業税
                                                  213
                                  128
        投資有価証券評価損
                                                  144
                                  155
       　システム関連費用                                           111
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  298
        その他
                                                  437
                                 1,841
       繰延税金資産小計　                                          1,963
       　評価性引当額                          △ 254
                                                △  356
                                 1,586
       繰延税金資産合計
                                                 1,607
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                 △ 453
        その他有価証券評価差額
                                                △  562
       金
                                 △ 612
       繰延税金負債合計                                         △  722
       繰延税金資産の純額                           973                885
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2022  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （収益認識関係）

      （１）    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
       信託に関する運用に係る業務が                 74,402    百万円、その他        545  百万円であります。
      （２）    収益を理解するための基礎となる情報

        （重要な会計方針）           の４．    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
      （３）    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び

       に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
       の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
                                215/247


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    ［ 関連情報     ］
    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引
    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                           議決権等
                                  関係内容
                  資本金また      事業    の所有                   取引金額         期末残高
         会社等の                                取引の内
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )                 (百万    科目     (百万
         名称　                                 容
                                役員の    事業上
                  (百万円   )   容    割合                   円 )         円 )
                                兼任等    の関係
                            （％）
                                                    関係会
                                         資金の貸
              東京          証券
                                                19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証
                                         付
                            被所有
     親会         都千          持株             経営管
                                                    貸付金
         券グルー           247,397             あり
     社         代田          会社             理
                             100.0
                                         利息の受
         プ本社
              区          業                          0    －     －
                                         取（注）
                                216/247


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                           議決権等
                                  関係内容
                  資本金また      事業    の所有                   取引金額         期末残高
         会社等の                                取引の内
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )                 (百万    科目     (百万
         名称　                                 容
                                役員の    事業上
                  (百万円   )   容    割合                   円 )         円 )
                                兼任等    の関係
                            （％）
                                                    関係会
                                         資金の貸           社短期
                                                19,000
              東京          証券                                  24,900
         ㈱大和証                                付           貸付金
                            被所有
     親会         都千          持株             経営管
         券グルー           247,397             あり
     社         代田          会社             理
                             100.0
         プ本社                                           受取利
                                         利息の受
              区          業
                                                  0  息関係        0
                                         取（注）
                                                    会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                             議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額          期末残高
      種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）          （百万円）
                    （百万円）
                             （％）
         Daiwa   Asset
                         金融商
                                         債務保証
                             所有
                                                           －
                                               1,727       －
     子会社           Singapore       133  品取引           経営管理
         Management
                             直接  100.0           （注）
                         業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
    MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
    じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                             議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額          期末残高
      種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）          （百万円）
                    （百万円）
                             （％）
         Daiwa   Asset
                         金融商
                                         債務保証
                             所有
                                                           －
                                               1,900       －
     子会社           Singapore       133  品取引           経営管理
         Management
                             直接  100.0           （注）
                         業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
                                217/247


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    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                             議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                     取引金額          期末残高
                        事業の内          関連当事者
                             の所有   (被
                   出資金
     属性         所在地                          取引の内容            科目
                          容         との関係
          名称                   所有  )割合               (百万円   )       (百万円   )
                   (百万円   )
                              （％）
                                        証券投資信
                                  証券投資信
                                        託の代行手           未払手数
     同一の                              託受益証券             14,917           3,321
              東京都
                                        数料（注           料
     親会社    大和証券                金融商品          の募集販売
                    100,000           -         2）
              千代田
     をもつ    ㈱                取引業
              区                          不動産の
     会社                              本社ビルの                 長期差入
                                                527
                                        賃借料                  1,054
                                  管理                 保証金
                                        （注  4）
         ㈱大和総
     同一の
                                        ソフトウェ
         研ビジネ
              東京都
     親会社                    情報サー          ソフトウェ
                                        アの購入
         ス・イノ            3,000          -                  883   未払費用        179
     をもつ                    ビス業          アの開発
              江東区
         ベーショ
                                        （注  3）
     会社
         ン
     同一の
                                        不動産の賃
              東京都
     親会社    大和プロ                不動産管          本社ビルの
                                        借料              －     －
                      100         -                  527
     をもつ    パティ㈱                理業          管理
              中央区
                                        （注  4）
     会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                             議決権等
                  資本金又は
         会社等の                                     取引金額          期末残高
                        事業の内          関連当事者
                             の所有   (被
                   出資金
     属性         所在地                          取引の内容            科目
                         容         との関係
          名称                   所有  )割合               (百万円   )       (百万円   )
                   (百万円   )
                              （％）
                                218/247




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                                        証券投資信
                                  証券投資信
                                        託の代行手           未払手数
     同一の                             託受益証券             15,348           3,028
              東京都
                                        数料（注           料
     親会社    大和証券               金融商品          の募集販売
                    100,000           -         2）
              千代田
     をもつ    ㈱               取引業
              区                          不動産の
     会社                             本社ビルの                 長期差入
                                                1,062
                                        賃借料                  1,054
                                  管理                 保証金
                                        （注  3）
                                        ソフト
     同一の
                                  ソフト
                                        ウェアの
              東京都
     親会社    ㈱大和総               情報サー
                                  ウェアの
                     3,898          -         購入・保        1,065   未払費用        91
     をもつ    研               ビス業
              江東区                    開発・保
                                        守
     会社
                                  守
                                        （注  4）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

      ( 注４  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2020  年４月１日                     （自　    2021  年４月１日
              至　  2021  年３月    31 日）                 至　  2022  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円      １株当たり純資産額　　　　                16,078.50     円
       １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円      １株当たり当期純利益　　　                4,883.43     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2020  年４月１日            （自　    2021  年４月１日
                            至　  2021  年３月    31 日）        至　  2022  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              9,389                 12,738
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
                                219/247

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      中間財務諸表


     ( １ ) 中間貸借対照表
                                          （単位   : 百万円）
                                    当中間会計期間

                                   （ 2022  年９月   30 日）
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 3,876

        有価証券                                  498
        未収委託者報酬                                 12,633
        関係会社短期貸付金                                 16,600
                                          557
        その他
        流動資産合計                                 34,165
       固定資産
                                ※１
        有形固定資産                                  196
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,443
                                          141
         その他
         無形固定資産合計                                1,584
        投資その他の資産
         投資有価証券                                7,533
         関係会社株式                                3,482
         繰延税金資産                                 887
                                         1,267
         その他
         投資その他の資産合計                               13,170
        固定資産合計                                 14,950
       資産合計                                  49,116
                                          （単位   : 百万円）


                                    当中間会計期間

                                   （ 2022  年９月   30 日）
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 5,646
                                220/247

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        未払費用                                 4,193
        未払法人税等                                 1,623
        賞与引当金                                  486
        その他                        ※２          655
        流動負債合計
                                        12,605
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,344
        役員退職慰労引当金                                   33
        その他                                    1
        固定負債合計
                                         2,379
       負債合計
                                        14,984
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
      　　利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
         　繰越利益剰余金                                6,692
         利益剰余金合計
                                         7,067
        株主資本合計
                                        33,737
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  394
      　　評価・換算差額等合計
                                          394
       純資産合計
                                        34,131
      負債・純資産合計
                                        49,116
       ( ２ ) 中間損益計算書



                                                   （単位   : 百万円）
                                            当中間会計期間
                                          （自　   2022  年４月１日
                                           至　  2022  年９月   30 日）
         営業収益

          委託者報酬                                         35,926

                                                     281

          その他営業収益
                                221/247


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           営業収益合計                                       36,208
         営業費用

          支払手数料                                         15,088

                                                   6,970

          その他営業費用
           営業費用合計                                       22,059

                                            ※１        5,766

         一般管理費
         営業利益                                          8,382

         営業外収益                                   ※２         579

                                            ※３         274

         営業外費用
         経常利益                                          8,686

         特別利益

                                                     －
                                            ※４         460

         特別損失
         税引前中間純利益                                          8,226

         法人税、住民税及び事業税

                                                   2,472
                                                     248

         法人税等調整額
         中間純利益                                          5,505

       ( ３ ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間（自　            2022  年４月１日       至　  2022  年９月    30 日 ）

                                                    （単位：百万円）
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,925       14,299         40,969
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 12,737      △ 12,737        △ 12,737
       中間純利益              -       -       -     5,505       5,505         5,505
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 7,232      △ 7,232        △ 7,232
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      6,692       7,067        33,737
                                222/247


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                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                971       971      41,941
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 12,737
       中間純利益              -       -     5,505
       株主資本以外の
       項目の当中間期            △ 576      △ 576      △ 576
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計               △ 576      △ 576     △ 7,809
     当中間期末残高                394       394      34,131
    注記事項


    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      （１）子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      （２）その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定）を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　　          10 ～ 18 年
           器具備品　　　　４～            20 年
      （２）無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間（５年間）に基づく定額法によっております。
    ３．引当金の計上基準

      （１）賞与引当金
                                223/247

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         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      （２）退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      （３）役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    ４．収益及び費用の計上基準

          当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
        履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
          当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っており
        ます。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
        取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の
        運用期間にわたり収益を認識しております。
     （会計方針の変更）

    （時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
          「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      31 号  2021  年６月    17 日。
        以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会
        計基準適用指針第          27-  ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める
        新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。この変更による当中間財務諸表
        への影響はありません。
     （追加情報）

    （連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）
          当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これ
        に伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については「グループ通算
        制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第                                         42 号 2021  年８月    12
        日。以下「実務対応報告第              42 号」という。）に従っております。また、実務対応報告第                               42 号第  32
        項 ( １ ) に基づき、実務対応報告第              42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみな
        しております。
     （中間貸借対照表関係）

    ※１　    減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    （ 2022  年９月    30 日現在）
         有形固定資産                                    326  百万円
                                224/247


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    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      ３　  保証債務

       当中間会計期間（          2022  年９月    30 日現在）
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    2,122   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      （中間損益計算書関係）

    ※１　    減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2022  年４月    １日
                                      至　  2022  年９月    30 日）
         有形固定資産                                        11 百万円
         無形固定資産                                       302  百万円
    ※２　    営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2022  年４月    １日
                                      至　  2022  年９月    30 日）
         投資有価証券売却益                                       268  百万円
         有価証券償還益                                       149  百万円
         為替差益                                       114  百万円
    ※３　    営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2022  年４月    １日
                                      至　  2022  年９月    30 日）
         投資有価証券売却損                                       244  百万円
    ※４　特別損失        の項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2022  年４月    １日
                                      至　  2022  年９月    30 日）
         投資有価証券評価損                                       237  百万円
                                                 222  百万円
         関係会    社整理損失
    （中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間（自　            2022  年４月１日　至　          2022  年９月    30 日）
                                225/247


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    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

     　普通株式                2,608              －            －          2,608
       合計              2,608              －            －          2,608
    ２．配当に関する事項

       配当金支払額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                               １株当たり
                       配当金の総額
        決議       株式の種類                 配当額          基準日         効力発生日
                       （百万円）
                               （円）
     2022  年６月   23 日
                                   4,883
                普通株式           12,737             2022  年３月   31 日   2022  年６月   24 日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    当中間会計期間（          2022  年９月    30 日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
      て、以下３つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                       中間貸借対照表計上額
                                レベル１       レベル２       レベル３        合計
       有価証券及び投資有価証券                              57     7,306        －     7,364
                資産合計                     57     7,306        －     7,364
    （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

                                226/247


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       現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
      るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    有価証券及び投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。当社が保有している                   証券  投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
        は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
        保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            （単位：百万円）

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,454
       関連会社株式                           2,027
    （有価証券関係）

    当中間会計期間（          2022  年９月    30 日）
      １．子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式（中間貸借対照表計上額　                     1,454   百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
        額　  2,027   百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      ２．その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額（百万円）             （百万円）           （百万円）
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
                                   57           55
       （１）株式                                                   2
       （２）その他                         4,614           3,570           1,043
                                 4,671           3,625

              小計                                         1,046
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
         その他                        2,692           3,171           △ 478
              小計                  2,692           3,171           △ 478

              合計                  7,364           6,797             567

       （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額　                        666  百万円）については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
                                227/247


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    （収益認識関係）

      （１）    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、     証券  投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、                                         証券  投資
       信託に関する運用に係る業務が                 35,926   百万円、その他        281  百万円であります。
      （２）    収益を理解するための基礎となる情報

        （重要な会計方針）           の４．    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
      （３）    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び

       に当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込ま
       れる収益の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当中間会計期間（自　            2022  年４月１日　至　          2022  年９月    30 日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］

     当中間会計期間（自　            2022  年４月１日　至　          2022  年９月    30 日）
     １ . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、記載を省略し
       ております。
     ２ . 地域ごとの情報

      （１）営業収益
        内国籍    証券  投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                業収益の     90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2022  年４月１日　至　          2022  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
     当中間会計期間（自　            2022  年４月１日　至　          2022  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2022  年４月１日　至　          2022  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    （ １ 株当たり情報）
                          当中間会計期間
                        （自　    2022  年４月１日
                         至　  2022  年９月    30 日）
          １株当たり純資産額                                   13,084.78     円
          １ 株当たり中間純利益                                  2,110.46     円
     （注１）     潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     （注２）     １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        （自　    2022  年４月１日
                         至　  2022  年９月    30 日）
          中間純利益      ( 百万円    )                            5,505
          普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    5,505
          普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     －
          普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

                                229/247









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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       2022  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
      　・監査役の人数の変更（              4 名以内から      5 名以内に変更）
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2022   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行
     販売会社        株式会社ＳＢＩ証券                     48,323    百万円       （注  1 ）
            寿証券株式会社                       305  百万円       （注  1 ）
            内藤証券株式会社                     3,002   百万円       （注  1 ）
            南都まほろば証券株式                     3,000   百万円       （注  1 ）
            会社
            ニュース証券株式会社                     1,000   百万円       （注  1 ）
            野村證券株式会社                     10,000    百万円       （注  1 ）
            松井証券株式会社                     11,945    百万円       （注  1 ）
            松阪証券株式会社                       100  百万円       （注  1 ）
            むさし証券株式会社                     5,000   百万円       （注  1 ）
            楽天証券株式会社                     17,495    百万円       （注  1 ）
            株式会社きらやか銀行                     24,200    百万円       （注  3 ）
            岐阜信用金庫                     20,664    百万円       （注  7 ）       （ *1 ）
            株式会社佐賀共栄銀行                     2,679   百万円       （注  3 ）
            ザ・ホンコン・アン                       ※ 百万円       （注  3 ）       （ *2 ）
            ド・シャンハイ・バン
            キング・コーポレイ
            ション・リミテッド
            株式会社静岡中央銀行                     2,000   百万円       （注  3 ）
            湘南信用金庫                     25,069    百万円       （注  7 ）       （ *1 ）
            全国信用協同組合連合                    111,875    百万円       （注  5 ）
            会
            株式会社但馬銀行                     5,481   百万円       （注  3 ）
            株式会社東北銀行                     13,233    百万円       （注  3 ）
            株式会社東和銀行                     38,653    百万円       （注  3 ）
            株式会社栃木銀行                     27,408    百万円       （注  3 ）
            株式会社富山第一銀行                     10,182    百万円       （注  3 ）
            株式会社福岡中央銀行                     4,000   百万円       （注  3 ）
            株式会社福島銀行                     18,682    百万円       （注  3 ）
     投資顧問会社        アムンディ・アイルラ                     1,032,912     ﾕｰﾛ
            ンド・リミテッド              （ 2021  年 12 月 31 日現在）
            コーヘン＆スティアー                      543  千米ﾄﾞﾙ
            ズ・キャピタル・マネ              （ 2021  年 12 月 31 日現在）
            ジメント・インク
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    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
    （注  12 ）農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
    （ *1 ）出資金を記載しています。
    （ *2 ） ※1,239    億 4,847   万 9,495   香港ドル、      71 億 9,800   万米ドル（香港ドル建と米ドル建の株式が発行されて
        おり、合算せずに併記しております。）
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３【資本関係】

    委託会社は、寿証券株式会社の株式を                    185,000    株所有しています。

    委託会社は、むさし証券株式会社の株式を                       41,500    株所有しています。
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                            第３【参考情報】

    ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

     （提出年月日）                 （書類名）

     2022  年 5 月 24 日           臨時報告書
     2022  年 7 月 26 日           臨時報告書
     2022  年 8 月 3 日           有価証券届出書、有価証券報告書
     2022  年 9 月 28 日           臨時報告書
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年５月    23 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　　友未　　　
                       　業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　　康治　　　
                       　業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2021  年４月１日から         2022  年
    ３月   31 日までの第      63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2022  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、            監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2023   年 1 月 6 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）の                                             2022   年 5 月 11 日から
    2022   年 11 月 10 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）の                               2022  年 11 月 10 日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2023   年 1 月 6 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているインカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）の                                               2022   年 5 月 11 日か
    ら 2022  年 11 月 10 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）の                                  2022   年 11 月 10 日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2023   年 1 月 6 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）の                                             2022   年 5 月 11 日から
    2022   年 11 月 10 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）の                               2022  年 11 月 10 日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022  年 11 月 28 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　
                        業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　康治　　　
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2022  年４月１日から         2023  年
    ３月   31 日までの第      64 期事業年度の中間会計期間（                2022  年４月１日から         2022   年９月    30 日まで）に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2022   年９月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間（                    2022   年４月１日から         2022  年９月    30 日まで）の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
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    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１ .　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                247/247

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