アセットマネジメントOne株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/26-2023/04/25)

提出書類 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/26-2023/04/25)
提出日
提出者 アセットマネジメントOne株式会社
カテゴリ 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/26-2023/04/25)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
     【提出書類】                      半期報告書

     【提出先】                      関東財務局長殿
     【提出日】                      2023年1月25日        提出
     【計算期間】                      第8期中    (自   2022年4月26日        至  2022年10月25日         )
     【ファンド名】                      新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月
                            号
     【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                      取締役社長  菅野 暁
     【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                      酒井 隆
     【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【電話番号】                      03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    1【ファンドの運用状況】
    (1)【投資状況】
                                                   2022年10月31日現在

                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資信託受益証券                                      2,656,251,944             97.20
                   内 バミューダ                         2,656,251,944             97.20
     親投資信託受益証券                                          11,453          0.00
                   内 日本                            11,453          0.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        76,580,979            2.80
     純資産総額                                      2,732,844,376             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (参考)

    DIAMマネーマザーファンド
                                                   2022年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                       900,541,000            75.60
                   内 日本                          900,541,000            75.60
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       290,662,557            24.40
     純資産総額                                      1,191,203,557             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (2)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                            49            49       1.0003         1.0053
         (2016年    4月25日)
           第2計算期間末
                             1            1      1.0003         1.0538
         (2017年    4月25日)
           第3計算期間末
                           1,112            1,118        1.0003         1.0053
         (2018年    4月25日)
           第4計算期間末
                           4,262            4,324        1.0001         1.0146
         (2019年    4月25日)
           第5計算期間末
                           4,052            4,052        0.9471         0.9471
          (2020年4月27日)
           第6計算期間末
                           2,154            2,265        1.0002         1.0517
          (2021年4月26日)
           第7計算期間末
                           1,722            1,722        0.9306         0.9306
          (2022年4月25日)
          2021年10月末日                 2,073         -            1.0100        -
             11月末日              2,048         -            1.0005        -
             12月末日              2,027         -            1.0082        -
           2022年1月末日                1,995         -            0.9956        -
              2月末日             1,932         -            0.9820        -
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              3月末日
                           1,774         -            0.9540        -
              4月末日             2,951         -            0.9289        -
              5月末日             2,941         -            0.9293        -
              6月末日             2,805         -            0.8946        -
              7月末日             2,869         -            0.9169        -
              8月末日             2,845         -            0.9111        -
              9月末日             2,724         -            0.8724        -
             10月末日              2,732         -            0.8751        -
      ②【分配の推移】

                                        1口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0050
                第2計算期間                                         0.0535
                第3計算期間                                         0.0050
                第4計算期間                                         0.0145
                第5計算期間
                                                        0.0000
                第6計算期間                                         0.0515
                第7計算期間                                         0.0000
           2022年4月26日~2022年10月25日                                   -
      ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第1計算期間                                          0.5
                第2計算期間                                          5.3
                第3計算期間                                          0.5
                第4計算期間                                          1.4
                第5計算期間                                         △5.3
                第6計算期間                                          11.0
                第7計算期間                                         △7.0
           2022年4月26日~2022年10月25日                                              △7.1
    (注)収益率は期間騰落率です。
    2【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                         51,260,000                     2,000,000
         第2計算期間                         10,000,000                    58,050,000
         第3計算期間                       1,310,923,337                     200,010,000
         第4計算期間                       3,750,178,379                     600,339,240
         第5計算期間                       1,065,211,399                    1,048,089,902
         第6計算期間                         32,740,129                   2,158,161,582
         第7計算期間                        105,146,960                    407,335,761
        2022年4月26日~
                                1,325,939,011                      54,583,413
        2022年10月25日
    (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
    (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    3【ファンドの経理状況】
    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
        和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
        計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期中間計算期間(2022年4

        月26日から2022年10月25日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
        間監査を受けております。
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    中間財務諸表
    【新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号】
    (1)【中間貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第7期           第8期中間計算期間末
                                2022年4月25日現在              2022年10月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              60,416,138              102,113,330
        投資信託受益証券                            1,683,894,094              2,623,087,965
                                        11,458              11,453
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            1,744,321,690              2,725,212,748
       資産合計                              1,744,321,690              2,725,212,748
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               4,598,602                  -
        未払受託者報酬                                318,182              469,134
        未払委託者報酬                              16,442,147              24,241,218
                                        28,236              41,669
        その他未払費用
        流動負債合計                              21,387,167              24,752,021
       負債合計                                21,387,167              24,752,021
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,851,473,719              3,122,829,317
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                           △ 128,539,196             △ 422,368,590
                                        940,402              924,246
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            1,722,934,523              2,700,460,727
       純資産合計                              1,722,934,523              2,700,460,727
     負債純資産合計                               1,744,321,690              2,725,212,748
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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                第7期中間計算期間              第8期中間計算期間
                                自 2021年4月27日              自 2022年4月26日
                                至 2021年10月26日              至 2022年10月25日
     営業収益
       受取配当金                                16,216,774              23,614,434
       受取利息                                   109              324
                                      28,720,693             △ 205,806,134
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                44,937,576             △ 182,191,376
     営業費用
       支払利息                                  7,931              17,230
       受託者報酬                                 358,613              469,134
       委託者報酬                                18,530,902              24,241,218
                                        31,831              41,669
       その他費用
       営業費用合計                                18,929,277              24,769,251
     営業利益又は営業損失(△)                                 26,008,299             △ 206,960,627
     経常利益又は経常損失(△)                                 26,008,299             △ 206,960,627
     中間純利益又は中間純損失(△)                                 26,008,299             △ 206,960,627
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       1,631,215             △ 1,362,498
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   457,313           △ 128,539,196
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   21,028             3,788,904
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -           3,788,904
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        21,028                -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   43,490            92,020,169
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        43,490                -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -          92,020,169
       額
                                          -              -
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金(△)                                 24,811,935             △ 422,368,590
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    (3)【中間注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      第8期中間計算期間
              項目                        自 2022年4月26日
                                      至 2022年10月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                第7期              第8期中間計算期間末
              項目
                             2022年4月25日現在                 2022年10月25日現在
     1.   期首元本額                          2,153,662,520円                  1,851,473,719円
        期中追加設定元本額                           105,146,960円                 1,325,939,011円
        期中一部解約元本額                           407,335,761円                  54,583,413円
     2.   受益権の総数                          1,851,473,719口                  3,122,829,317口

        元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

     3.
                         り、その差額は128,539,196円であり                  り、その差額は422,368,590円であり
                         ます。                  ます。
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                             第7期中間計算期間                  第8期中間計算期間
              項目               自 2021年4月27日                  自 2022年4月26日
                             至 2021年10月26日                  至 2022年10月25日
     1.    委託費用                信託財産の運用の指図にかかわる権                  信託財産の運用の指図にかかわる権
                         限の全部または一部を委託するため                  限の全部または一部を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額                  から支弁している額
                         7,173,272円                  9,383,711円
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                第7期              第8期中間計算期間末
              項目
                             2022年4月25日現在                 2022年10月25日現在
         中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
     1.
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
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     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左
                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第7期              第8期中間計算期間末
                             2022年4月25日現在                 2022年10月25日現在
     1口当たり純資産額                                0.9306円                  0.8647円
     (1万口当たり純資産額)                                (9,306円)                  (8,647円)
    (参考)

    当ファンドは、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)」投資信託証券及び「DIAMマ
    ネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証
    券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
    同投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    DIAMマネーマザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年10月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              290,513,800
        国債証券                                              900,555,000
        未収利息                                                144,291
                                                         2,628
        前払費用
        流動資産合計                                             1,191,215,719
       資産合計                                              1,191,215,719
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  -
       負債合計                                                    -
     純資産の部
       元本等
        元本                                             1,183,308,998
        剰余金
                                                       7,906,721
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                             1,191,215,719
       純資産合計                                              1,191,215,719
     負債純資産合計                                               1,191,215,719
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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2022年4月26日
              項目
                                      至 2022年10月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値(平均値)等で評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年10月25日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           1,184,299,773円
     1.
        本額
        同期中追加設定元本額                                                 -円
        同期中一部解約元本額                                              990,775円
        元本の内訳
        ファンド名
        バンクローン・ファンド(ヘッジなし)                                             15,843,407円
        バンクローン・ファンド(ヘッジあり)                                             13,867,169円
        新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)                                             5,049,059円
        バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)                                             1,088,285円
        バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)                                               98,095円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号                                             3,959,763円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号                                              989,197円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号                                              494,102円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号                                              494,102円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号                                               48,517円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号                                              395,083円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号                                               11,377円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号                                               98,027円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号                                              989,197円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号                                              395,083円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号                                              494,102円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号                                              494,102円
        ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>                                              791,316円
        ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>                                             2,474,972円
        クルーズコントロール                                            990,000,991円
        DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>                                              870,000円
        DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>                                              530,000円
        DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランド                                               70,000円
        コース>
        DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアル                                             10,530,000円
        コース>
        DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>                                              149,716円
        DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>                                               5,972円
        USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあ                                              993,740円
        り)
        USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジな                                             1,987,479円
        し)
        DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金                                               9,935円
        >
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        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース                                               9,925円
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコー                                               9,925円
        ス
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコー                                               9,925円
        ス
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペ                                               9,925円
        ソコース
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラ                                               9,925円
        コース
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレ                                               9,925円
        アルコース
        USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジ                                               9,924円
        あり
        USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジ                                               9,924円
        なし
        マシューズ・アジア株式ファンド                                             29,641,137円
        One世界分散セレクト(Aコース)                                               99,040円
        One世界分散セレクト(Bコース)                                               99,040円
                                                       99,040円
        One世界分散セレクト(Cコース)
        世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)                                               99,109円
        モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)                                              188,380円
        (為替ヘッジあり)
        モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)                                              109,063円
        (為替ヘッジなし)
        モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)                                              297,442円
        (為替ヘッジあり)
        モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)                                              118,977円
        (為替ヘッジなし)
        ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド                                             99,255,584円
        計                                           1,183,308,998円
     2.   受益権の総数                                           1,183,308,998口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年10月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

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    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年10月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0067円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (10,067円)
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    ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA
    ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)
    「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)」は、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド

    A」を構成する個別クラスであり、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)」に投資しております。
    「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA」及び「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)」は、同ファン

    ドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けて
    おります。
    なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参
    考和訳であり正確性を保証するものではありません。
    資産・負債計算書

    (単位:受益証券数を除き、千米ドル)
                                                 2021年10月31日現在
    資産:
    投資-評価額
      有価証券投資                                                 550,035
      関連当事者に係る投資                                                12,389,610
    金融デリバティブ商品
      店頭                                                  29,064
    現金                                                     2
    取引相手方への預託金                                                  129,229
    関連当事者に係る売却済投資に係る未収金                                                   4,156
    売却済ファンド受益証券に係る未収金                                                   28,634
                                                     13,130,730
    負債:

    金融デリバティブ商品
      店頭                                                 221,560
    関連当事者に係る購入済投資に係る未払金                                                   21,812
    償還済ファンド受益証券に係る未払金                                                   10,946
    運用手数料未払金                                                    698
    助言手数料未払金                                                     18
    管理手数料未払金                                                     6
    代理店手数料未払金                                                     5
    販売手数料未払金                                                     86
                                                       255,131
    純資産                                                 12,875,599

    有価証券投資の取得原価                                                  550,036
    関連当事者に係る投資の取得原価                                                 10,775,944
    0となっている金額は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。

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    投資有価証券明細表
    ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA
    2021年10月31日現在
                                          額面           時価
                                        (千通貨)           (千米ドル)
    有価証券投資 4.3%
    短期金融商品 4.3%
    預金 4.0%
    Australia     and  New  Zealand    Banking    Group   Ltd.
    0.005%    due  11/01/2021                                    8,088           8,088
                                   USD
    Bank   of  Nova   Scotia
    0.005%    due  11/01/2021                                     708           708
    BNP  Paribas    Bank
    0.005%    due  11/01/2021                                   55,641           55,641
    Brown   Brothers     Harriman     & Co.
    0.005%    due  11/01/2021                                     33           33
    Citibank     N.A.
    0.005%    due  11/01/2021                                   54,147           54,147
    DBS  Bank   Ltd.
    0.005%    due  11/01/2021                                   22,743           22,743
    DnB  Bank   ASA
    0.005%    due  11/01/2021                                     381           381
    JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
    0.005%    due  11/01/2021                                   108,295           108,295
    National     Australia     Bank   Ltd.
    0.005%    due  11/01/2021                                    2,679           2,679
    Royal   Bank   of  Canada
    0.005%    due  11/01/2021                                   11,140           11,140
    Sumitomo     Mitsui    Banking    Corp.
    0.005%    due  11/01/2021                                   213,939           213,939
    Sumitomo     Mitsui    Trust   Bank   Ltd.
    0.005%    due  11/01/2021                                   37,946           37,946
                                                        515,740
    米国短期国債(a)(c) 0.1%
    0.050%    due  02/24/2022                                    2,400           2,400
    0.050%    due  03/31/2022                                    7,200           7,198
                                                         9,598
    米国資金管理国債 0.2%
    0.045%    due  01/04/2022      (a)(c)                             24,700           24,697
                                                        550,035
    短期金融商品合計
    (取得原価 550,036千米ドル)
                                                        550,035
    有価証券投資合計
    (取得原価 550,036千米ドル)
                                        受益証券口数
                                        (単位:千)
    関連当事者に係る投資 96.2%
    その他の投資会社 96.2%
    PIMCO   Bermuda    Income    Fund   (M)
                                                      12,389,610
    (取得原価 10,775,944千米ドル)                                        793,189
                                                      12,389,610
    関連当事者に係る投資合計
    (取得原価 10,775,944)            千米ドル)
    投資合計 100.5%                                                  12,939,645
    (取得原価 11,325,980千米ドル)
    金融デリバティブ商品(b) 1.5%                                                  (192,496)
    (取得原価またはプレミアム(純額) 0千米ドル)
                                                        128,450
    その他の資産および負債(純額)1.0%
                                                      12,875,599
    純資産 100.0%
    *額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。

    (a)  利率は満期までの利回りです。
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    (b)金融デリバティブ商品:店頭
    為替予約契約:
                                              未実現利益(損失)
     取引相手方       決済月      外貨引渡額(千通貨)            外貨受取額(千通貨)            資産(千米ドル)         負債(千米ドル)
     BPS       11/2021      JPY       430,587     USD         3,786           10          0
     BPS       11/2021      USD          73  JPY         8,275           0         0
     HUS       11/2021      JPY       933,733     USD         8,234           45          0
     HUS       11/2021               9,528              84          0         0
     MYI       11/2021              706,818             6,199           0         0
     MYI       11/2021              93,691              822          0         0
                                                 55          0
    クラスF(JPY)、クラスJ(JPY)、クラスM                         (JPY    助言)、クラスN(JPY)、クラスP(JPY)、

    クラスQ(JPY)、クラスR(JPY)、クラスS(JPY)、クラスT(JPY)、クラスX(JPY)、
    クラスY(JPY)およびクラスZ(JPY)為替予約契約:
                                             未実現利益(損失)
     取引相手
      方     決済月      外貨引渡額(千通貨)             外貨受取額(千通貨)            資産(千米ドル)         負債(千米ドル)
     BOA      11/2021       JPY        449,279     USD         3,951          11         0
     BOA      11/2021            353,932,864              3,121,607          17,613           0
     BOA      11/2021       USD       2,724,984      JPY      303,890,891              0     (59,859)
     BOA      12/2021             3,100,468           351,519,862              0     (16,998)
     BPS      11/2021       JPY      126,334,000       USD       1,107,953             3         0
     BPS      11/2021       USD       1,617,513      JPY      180,682,260              0     (32,929)
     BPS      12/2021             1,108,197           126,334,335              0       (14)
     CBK      11/2021       JPY      56,264,468      USD        493,293            0       (147)
     CBK      12/2021       USD        493,397     JPY      56,264,468            145          0
     GLM      11/2021       JPY      116,169,300       USD       1,021,689           2,883           0
     GLM      11/2021       USD       1,362,811      JPY      152,450,224              0     (25,822)
     GLM      12/2021             1,014,223           115,301,288              0      (2,821)
     HUS      11/2021                3,962           449,279            0       (22)
     JPM      11/2021       JPY      16,452,997      USD        144,562           269          0
     JPM      12/2021       USD        144,592     JPY      16,452,997             0       (270)
     MYI      11/2021             1,021,621           113,758,660              0     (23,957)
     RYL      11/2021                2,607           297,922            6         0
     SCX      11/2021       JPY        66,200    USD          581          0         0
     SCX      11/2021       USD        90,162    JPY      10,142,925             0      (1,208)
     SCX      12/2021                 581           66,200           0         0
     SSB      11/2021             1,126,745           126,093,070              0     (20,908)
     TOR      11/2021       JPY      238,236,267       USD       2,094,569           5,235           0
     TOR      11/2021       USD       1,121,204      JPY      124,729,186              0     (27,329)
     TOR      12/2021             2,094,996           238,236,267              0      (5,230)
     UAG      11/2021       JPY      79,824,569      USD        702,906          2,844           0
     UAG      11/2021       USD        53,821    JPY       6,000,000             0      (1,201)
     UAG      12/2021              703,052           79,824,569             0      (2,845)
                                               29,009       (221,560)
     為替予約契約合計
                                               29,064       (221,560)
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    金融デリバティブ商品:店頭概要
    以下は、2021年10月31日現在の店頭金融デリバティブ商品の時価及び担保の相手方別の概要です。
    (c)  2021年10月31日現在、国際スワップデリバティブ協会のマスター契約に準拠して、時価合計18,917ドルの証券及び

    129,229ドルの現金を金融デリバティブ商品の担保として差し入れています。
            金融デリバティブ資産                  金融デリバティブ負債

                                            店頭金融デ          純額エクス
        為替予約    買建オプ    スワップ     店頭    為替予約    売建オプ     スワッ     店頭   リバティブ     担保差入/     ポージャー
         契約    ション     契約    合計     契約    ション    プ契約     合計   商品の時価      (受入)      (1)
     取引相    (千米ド    (千米ド    (千米ド    (千米ド     (千米ド    (千米ド     (千米    (千米ド     (千米ド     (千米ド     (千米ド
     手方    ル)    ル)    ル)    ル)     ル)    ル)    ドル)     ル)     ル)     ル)     ル)
    BOA     17,624       0    0  17,624    (76,857)        0    0 (76,857)     (59,233)      45,901    (13,332)
    BPS       13     0    0    13  (32,943)        0    0 (32,943)     (32,930)      24,582     (8,348)
    CBK       145     0    0   145    (147)      0    0   (147)      (2)      0    (2)
    GLM      2,883      0    0  2,883    (28,643)        0    0 (28,643)     (25,760)      19,034     (6,726)
    HUS       45     0    0    45    (22)      0    0   (22)      23      0     23
    JPM       269     0    0   269    (270)      0    0   (270)      (1)      0    (1)
    MYI        0    0    0    0  (23,957)        0    0 (23,957)     (23,957)      18,336     (5,621)
    RYL        6    0    0    6     0    0    0     0     6     0     6
    SCX        0    0    0    0  (1,208)       0    0  (1,208)     (1,208)       711    (497)
    SSB        0    0    0    0  (20,908)        0    0 (20,908)     (20,908)      16,522     (4,386)
    TOR      5,235      0    0  5,235    (32,559)        0    0 (32,559)     (27,324)      21,809     (5,515)
    UAG      2,844      0    0  2,844    (4,046)       0    0  (4,046)     (1,202)      1,251       49
     店頭
          29,064       0    0  29,064    (221,560)        0    0 (221,560)
     合計
    (1)純額エクスポージャーは、デフォルトが発生した場合に支払期限となる、取引相手方に対する正味受取債権/(支

    払債務)を表します。店頭金融デリバティブ商品からのエクスポージャーは、同一の法人との同一の基本契約に基づいて
    管理される取引間でのみネッティングが可能です。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    投資有価証券明細表-ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)
    2021年10月31日現在
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    有価証券投資 118.5%
    バンクローン債務証書 4.8%
    AAdvantage      Loyality     IP  Ltd.
    5.500%    due  04/20/2028                                     7,103          7,400
                                    USD
    Air  Canada
    4.250%    due  08/11/2028                                     4,800          4,856
    Altica    France    S.A.
    4.125%    due  08/14/2026                                     4,669          4,660
    Aramark    Intermediate       HoldCo    Corp.
    1.837%    due  03/11/2025                                      933          911
    Avantor    Funding,     Inc.
    2.500%    due  11/21/2024                                      126          126
    Avolon    TLB  Borrower     1 (U.S.)    LLC
    2.250%    due  02/12/2027                                     7,056          7,004
    Axalta    Coating    Systems    Dutch   Holding    B BV
    1.882%    due  06/01/2024                                      396          395
    Azalea    TopCo,    Inc.
    3.587-3.629%       due  07/24/2026                                  2,269          2,255
    Bausch    Health    Cos.,   Inc.
    2.837%    due  11/27/2025                                     1,164          1,163
    3.087%    due  06/02/2025                                      673          672
    Boeing    Co.
    1.366%    due  02/07/2022                                     2,315          2,315
    Caesars    Resort    Collection      LLC
    2.837%    due  12/23/2024                                     14,482          14,430
    3.587%    due  07/21/2025                                     9,837          9,860
    Camelot    U.S.   Acquisition      1 Co.
    3.087%    due  10/30/2026                                      197          196
    Carnival     Corp.
    3.750%    due  06/30/2025                                     10,966          12,685
                                    EUR
    3.750%    due  06/30/2025                                     22,626          22,605
                                    USD
    4.000%    due  10/18/2028                                     8,009          8,010
    Cengage    Learning,     Inc.
    5.750%    due  06/29/2026                                     18,461          18,591
    Charter    Communications        Operating     LLC
    1.840%    due  02/01/2027                                     5,443          5,411
    Commscope,      Inc.
    3.337%    due  04/06/2026                                     3,920          3,874
    Cornerstone      Building     Brands,    Inc.
    3.750%    due  04/12/2028                                     2,801          2,802
    Dell   International       LLC
    2.000%    due  09/19/2025                                     1,773          1,774
    DIRECTV    Financing     LLC
    5.750%    due  07/22/2027                                     7,500          7,514
    Envision     Healthcare      Corp.
    3.837%    due  10/10/2025                                     16,422          13,630
    Forest    City   Enterprises      LP
    3.587%    due  12/08/2025                                     1,460          1,444
    Golden    Nugget,    Inc.
    3.250%    due  10/04/2023                                       27          27
    GreenSky     Holdings     LLC
    3.375%    due  03/31/2025                                     4,729          4,717
    Hertz   Corp.
    4.000%    due  06/30/2028                                     1,711          1,715
    Hilton    Worldwide     Finance    LLC
    1.839%    due  06/22/2026                                     9,745          9,682
    Icon   PLC
    3.000%    due  07/03/2028                                     9,377          9,387
    iHeartCommunications,           Inc.
    3.087%    due  05/01/2026                                    132,910          132,103
    Intelsat     Jackson    Holdings     S.A.
    3.600-5.750%       due  10/13/2022      (b)                            23,345          23,601
    8.000%    due  11/27/2023                                     14,449          14,607
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    8.625%    due  01/02/2024                                     10,100          10,247
    Iqvia,    Inc.
    1.837%    due  01/17/2025                                     3,641          3,642
    Lealand    Finance    Co.  BV
    1.087-3.00%      due  06/30/2025                                    576          272
    3.087%    due  06/30/2024                                      261          157
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    LifePoint     Health,    Inc.
    3.837%    due  11/16/2025                                     1,038          1,037
                                    USD
    Lumen   Technologies,       Inc.
    2.337%    due  03/15/2027                                     2,353          2,329
    Marriott     Ownership     Resorts,
    1.837%    due  08/29/2025                                     1,133          1,114
    Mauser    Packaging     Solutions     Holding    Co.
    3.337%    due  04/03/2024                                      373          364
    Nielsen    Finance    LLC
    2.086%    due  10/04/2023                                      275          275
    Nouryon    Finance    BV
    2.839%    due  10/01/2025                                     3,466          3,445
    Pacific    Gas  & Electric     Co.
    2.375%    due  01/03/2022                                     6,752          6,701
    Parexel    International       Corp.
    2.837%    due  09/27/2024                                     1,943          1,942
    PetSmart     LLC
    4.500%    due  02/11/2028                                     2,693          2,700
    Pug  LLC
    3.587%    due  02/12/2027                                      796          782
    Scientific      Games   International,
    2.837%    due  08/14/2024                                     3,690          3,680
    Sequa   Mezzanine     Holdings     LLC
    0.000-11.750%       due  04/28/2024                                   678          678
    7.750%    due  11/28/2023                                     12,268          12,391
    10.000%    due  07/23/2025                                    18,867          19,668
    Serta   Simmons    Bedding    LLC
    4.500%    due  11/08/2023                                      190          128
    Sigma   Holdco    BV
    3.500%    due  07/02/2025                                     3,670          4,121
                                    EUR
    Sinclair     Television      Group,    Inc.
    2.590%    due  09/30/2026                                     1,171          1,157
                                    USD
    SkyMiles     IP  Ltd.
    4.750%    due  10/20/2027                                      700          746
    Sotera    Health    Holdings     LLC
    3.250%    due  12/11/2026                                     3,362          3,354
    SS&C   Technologies       Holdings,     Inc.
    1.837%    due  04/16/2025                                     3,397          3,366
    Sunshine     Luxembourg      VII  Sarl
    4.500%    due  10/01/2026                                     4,061          4,062
    Syniverse     Holdings,     Inc.
    6.000%    due  03/09/2023                                     35,487          35,513
    TransDigm,      Inc.
    2.337%    due  08/22/2024                                      299          297
    2.337%    due  05/30/2025                                     2,294          2,270
    2.337%    due  12/09/2025                                     10,130          10,016
    U.S.   Renal   Care,   Inc.
    5.125%    due  06/26/2026                                     2,173          2,164
    Uber   Technologies,       Inc.
    3.587%    due  04/04/2025                                     1,300          1,302
    3.587%    due  02/25/2027                                     9,948          9,961
    United    AirLines,     Inc.
    4.500%    due  04/21/2028                                     7,264          7,372
    Univision     Communications,        Inc.
    3.750%    due  03/15/2024                                     46,017          46,021
    Westmoreland       Coal   Co.
    15.000%    due  03/15/2029                                      756          227
    WHLN   FIRST   MTG  CO  LEND   2 ASSET   HOTEL
    2.504%    due  02/09/2022                                     45,000          44,962
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    Windstream      Services     II  LLC
    7.250%    due  09/21/2027                                     1,116          1,122
    Wyndham    Hotels    & Resorts,     Inc.
    1.837%    due  05/30/2025                                     2,425          2,410
    Zayo   Group   Holdings,     Inc.
    3.087%    due  03/09/2027                                     9,264          9,133
    バンクローン債務証書合計                                                   611,550
    (取得原価 603,943千米ドル)
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    社債 27.1%
    銀行および金融 10.7%
    AGFC   Capital    Trust   I
    1.874%    due  01/15/2067                                     2,200          1,299
                                    USD
    AIB  Group   PLC
    2.875%    due  05/30/2031                          EUR           6,600          8,063
    4.263%    due  04/10/2025                          USD           1,960          2,085
    6.250%    due  06/23/2025      (c)(d)                    EUR           2,461          3,183
    Ally   Financial,      Inc.
    8.000%    due  11/01/2031                                     2,889          4,135
                                    USD
    Alpha   Bank   S.A.
    2.500%    due  02/05/2023                                     3,450          4,109
                                    EUR
    Army   Hawaii    Family    Housing    Trust   Certificates
    0.490%    due  06/15/2050                                     8,100          5,939
                                    USD
    Aroundtown      S.A.
    5.375%    due  03/21/2029                                     11,300          13,108
    Atrium    European     Real   Estate    Ltd.
    3.000%    due  09/11/2025                                     3,300          3,948
                                    EUR
    3.625%    due  10/17/2022                                      350          414
    Avolon    Holdings     Funding    Ltd.
    2.528%    due  11/18/2027                                     47,992          47,146
                                    USD
    Banca   Monte   dei  Paschi    di  Siena   SpA
    1.875%    due  01/09/2026                                     1,400          1,605
                                    EUR
    2.625%    due  04/28/2025                                      400          469
    3.625%    due  09/24/2024                                      700          834
    4.000%    due  07/10/2022                                      200          234
    Banco   Bradesco     S.A.
    2.850%    due  01/27/2023                                     4,714          4,773
                                    USD
    Banco   BTG  Pactual    S.A.
    4.500%    due  01/10/2025                                     4,400          4,477
    Banco   de  Credito    del  Peru
    4.650%    due  09/17/2024                                     16,400          4,032
                                    PEN
    Banco   Espirito     Santo   S.A.
    2.625%    due  05/08/2049      (e)                               3,100           628
                                    EUR
    Banco   Santander     S.A.
    4.750%    due  03/19/2025      (c)(d)                               4,200          5,031
    Bank   of  Ireland    Group   PLC
    7.500%    due  05/19/2025      (c)(d)                               15,057          20,326
    Bank   of  Nova   Scotia
    4.900%    due  06/04/2025      (c)(d)                               1,681          1,798
                                    USD
    Barclays     Bank   PLC
    7.625%    due  11/21/2022      (c)                               5,281          5,629
    Barclays     PLC
    3.250%    due  02/12/2027                          GBP           13,583          19,710
    4.375%    due  03/15/2028      (c)(d)                    USD           3,400          3,353
    4.972%    due  05/16/2029                                     2,600          3,006
    5.875%    due  09/15/2024      (c)(d)                    GBP           4,000          5,729
    6.125%    due  12/15/2025      (c)(d)                    USD           7,700          8,468
    6.375%    due  12/15/2025      (c)(d)                    GBP           2,150          3,199
    7.125%    due  06/15/2025      (c)(d)                               5,200          7,888
    7.250%    due  03/15/2023      (c)(d)                               16,760          24,237
    7.750%    due  09/15/2023      (c)(d)                               14,570          15,860
                                    USD
    7.875%    due  03/15/2022      (c)(d)                               1,200          1,228
    7.875%    due  09/15/2022      (c)(d)                    GBP           8,053         11,611
    8.000%    due  06/15/2024      (c)(d)                    USD           9,800         10,933
    BGC  Partners,     Inc.
    3.750%    due  10/01/2024                                     1,464          1,545
                                19/96

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    4.375%    due  12/15/2025                                     1,700          1,826
    BOC  Aviation     Ltd.
    1.257%    due  09/26/2023                                     1,900          1,907
    CA  Immobilien      Anlagen    AG
    1.000%    due  10/27/2025                                     3,800          4,462
                                    EUR
    CBRE   Global    Investors     Open-Ended      Fund   SCA  SICAV-SIF     Pan
    European     Core   Fund
    0.900%    due  10/12/2029                                     13,300          15,125
    CIFI   Holdings     Group   Co.  Ltd.
    4.450%    due  08/17/2026                                      300          278
                                    USD
    CIT  Bank   N.A.
    2.969%    due  09/27/2025                                     2,800          2,888
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    CIT  Group,    Inc.
    5.000%    due  08/15/2022                                     8,006          8,266
                                    USD
    5.000%    due  08/01/2023                                     3,627          3,854
    Cooperatieve       Rabobank     UA
    3.250%    due  12/29/2026      (c)(d)                                 600          708
                                    EUR
    Corestate     Capital    Holding    S.A.
    3.500%    due  04/15/2023                                     39,300          38,486
    Country    Garden    Holdings     Co.  Ltd.
    3.125%    due  10/22/2025                                     1,800          1,679
                                    USD
    3.875%    due  10/22/2030                                     1,000           920
    CPI  Property     Group   S.A.
    1.500%    due  01/27/2031                                     7,900          8,770
                                    EUR
    2.750%    due  05/12/2026                                     4,800          5,993
    4.750%    due  03/08/2023                                     15,100          15,838
                                    USD
    Credit    Agricole     S.A.
    7.875%    due  01/23/2024      (c)(d)                                 296          328
    Credit    Suisse    AG
    6.500%    due  08/08/2023      (c)                               10,885          11,873
    Credit    Suisse    Group   AG
    3.091%    due  05/14/2032                                      250          255
    3.869%    due  01/12/2029                                     31,650          34,258
    4.194%    due  04/01/2031                                      250          277
    4.282%    due  01/09/2028                                     1,500          1,645
    6.375%    due  08/21/2026      (c)(d)                                 546          596
    7.250%    due  09/12/2025      (c)(d)                               1,100          1,221
    7.500%    due  07/17/2023      (c)(d)                               6,700          7,139
    7.500%    due  12/11/2023      (c)(d)                                 400          437
    Cromwell     Ereit   Lux  Finco   Sarl
    2.125%    due  11/19/2025                                     7,366          8,788
                                    EUR
    CTP  NV
    1.250%    due  06/21/2029                                     7,500          8,592
    1.500%    due  09/27/2031                                     8,200          9,285
    CyrusOne     LP
    1.450%    due  01/22/2027                                     1,500          1,746
    Deutsche     Bank   AG
    0.750%    due  02/17/2027                                     12,100          13,996
    1.375%    due  02/17/2032                                     20,300          23,469
    1.750%    due  11/19/2030                                     20,100          24,213
    3.035%    due  05/28/2032                                      700          708
                                    USD
    3.547%    due  09/18/2031                                     7,400          7,836
    3.961%    due  11/26/2025                                     13,460          14,399
    EPR  Properties
    4.500%    due  06/01/2027                                     3,650          3,928
    4.750%    due  12/15/2026                                      256          278
    4.950%    due  04/15/2028                                     1,132          1,240
    Fairfax    Financial     Holdings     Ltd.
    4.250%    due  12/06/2027                                     4,500          3,855
                                    CAD
    4.625%    due  04/29/2030                                     1,556          1,746
                                    USD
    4.850%    due  04/17/2028                                     1,456          1,651
    GE  Capital    Funding    LLC
    4.400%    due  05/15/2030                                     16,400          19,179
    GLP  Capital    LP
    5.250%    due  06/01/2025                                      650          722
                                20/96

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    5.300%    due  01/15/2029                                     3,142          3,599
    Goodman    U.S.   Finance    Three   LLC
    3.700%    due  03/15/2028                                     2,324          2,503
    Growthpoint      Properties      International       Pty  Ltd.
    5.872%    due  05/02/2023                                     1,600          1,689
    Horse   Gallop    Finance    Ltd.
    3.250%    due  05/30/2022                                     10,200          10,321
    Host   Hotels    & Resorts    LP
    4.000%    due  06/15/2025                                      200          213
    HSBC   Holdings     PLC
    2.848%    due  06/04/2031                                     3,300          3,355
    3.000%    due  05/29/2030                          GBP           3,700          5,316
    3.973%    due  05/22/2030                          USD           14,100          15,431
    4.750%    due  07/04/2029      (c)(d)                    EUR           2,800          3,537
    5.875%    due  09/28/2026      (c)(d)                    GBP           6,800         10,088
    6.000%    due  09/29/2023      (c)(d)                    EUR           6,600          8,261
    6.000%    due  05/22/2027      (c)(d)                    USD            700          762
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    6.500%    due  03/23/2028      (c)(d)                               10,070          11,254
                                    USD
    Huarong    Finance    2017   Co.  Ltd.
    4.750%    due  04/27/2027                                      600          586
    4.950%    due  11/07/2047                                      700          606
    Huarong    Finance    2019   Co.  Ltd.
    3.375%    due  02/24/2030                                      700          623
    3.625%    due  09/30/2030                                      500          444
    3.875%    due  11/13/2029                                      500          464
    IMMOFINANZ      AG
    2.500%    due  10/15/2027                                     28,500          34,501
                                    EUR
    2.625%    due  01/27/2023                                     9,600         11,376
    InCaps    Funding    I Ltd.
    2.120%    due  06/01/2033                                     11,315          10,636
                                    USD
    ING  Groep   NV
    5.750%    due  11/16/2026      (c)(d)                               7,600          8,257
    International       Lease   Finance    Corp.
    8.625%    due  01/15/2022                                     3,201          3,252
    Kennedy    Wilson    Europe    Real   Estate    Ltd.
    3.250%    due  11/12/2025                                     1,400          1,724
                                    EUR
    Legal   & General    Group   PLC
    5.625%    due  03/24/2031      (c)(d)                               1,910          2,877
                                    GBP
    Lloyds    Banking    Group   PLC  (c)(d)
    4.947%    due  06/27/2025                                     2,011          2,539
                                    EUR
    5.125%    due  12/27/2024                                     1,400          1,996
                                    GBP
    7.500%    due  06/27/2024                                     2,700          2,990
                                    USD
    7.500%    due  09/27/2025                                     7,700          8,841
    7.625%    due  06/27/2023                                     10,711          15,728
                                    GBP
    7.875%    due  06/27/2029                                     4,600          7,933
    MDGH   GMTN   RSC  Ltd.
    3.950%    due  05/21/2050                                     3,500          3,990
                                    USD
    MPT  Operating     Partnership      LP
    3.692%    due  06/05/2028                                     2,400          3,483
                                    GBP
    Nationwide      Building     Society
    3.960%    due  07/18/2030                                     5,600          6,189
                                    USD
    4.302%    due  03/08/2029                                     12,500          13,954
    5.750%    due  06/20/2027      (c)(d)                               6,850         10,254
                                    GBP
    5.875%    due  12/20/2024      (c)(d)                               1,600          2,374
    NatWest    Group   PLC
    4.445%    due  05/08/2030                                     17,600          19,988
                                    USD
    4.600%    due  06/28/2031      (c)(d)                               4,600          4,543
    5.076%    due  01/27/2030                                     16,500          19,327
    6.000%    due  12/29/2025      (c)(d)                               17,700          19,610
    8.000%    due  08/10/2025      (c)(d)                               12,660          14,860
    Navient    Corp.
    5.625%    due  08/01/2033                                     1,468          1,395
    6.500%    due  06/15/2022                                     4,990          5,140
    Newmark    Group,    Inc.
    6.125%    due  11/15/2023                                     2,334          2,524
                                21/96

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    Omega   Healthcare      Investors,      Inc.
    3.625%    due  10/01/2029                                     1,682          1,760
    OneMain    Finance    Corp.
    5.625%    due  03/15/2023                                     29,772          31,349
    6.125%    due  05/15/2022                                     15,903          16,281
    6.125%    due  03/15/2024                                     2,832          3,016
    6.875%    due  03/15/2025                                     3,019          3,374
    Park   Aerospace     Holdings     Ltd.
    4.500%    due  03/15/2023                                     9,522          9,921
    5.500%    due  02/15/2024                                      575          623
    Preferred     Term   Securities      XVIII   Ltd.
    0.496%    due  09/23/2035                                      145          141
    Preferred     Term   Securities      XXIV   Ltd.
    0.416%    due  03/22/2037                                      917          825
    0.496%    due  03/22/2037                                     4,830          4,154
    Preferred     Term   Securities      XXV  Ltd.
    0.406%    due  06/22/2037                                     25,155          22,262
    Preferred     Term   Securities      XXVI   Ltd.
    0.416%    due  09/22/2037                                     28,337          26,070
    QNB  Finance    Ltd.
    1.274%    due  02/12/2022                                     66,400          66,586
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    Sabra   Health    Care   LP
    3.900%    due  10/15/2029                                      410          430
                                    USD
    Santander     Holdings     USA,   Inc.
    4.400%    due  07/13/2027                                     1,284          1,429
    4.500%    due  07/17/2025                                     3,000          3,286
    Santander     UK  Group   Holdings     PLC
    3.823%    due  11/03/2028                                     3,400          3,671
    6.750%    due  06/24/2024      (c)(d)                               16,610          24,787
                                    GBP
    7.375%    due  06/24/2022      (c)(d)                               7,500         10,588
    Sberbank     of  Russia    Via  SB  Capital    S.A.
    6.125%    due  02/07/2022                                     10,400          10,547
                                    USD
    Sitka   Holdings     LLC
    5.250%    due  07/06/2026                                     16,995          17,292
    SL  Green   Realty    Corp.
    4.500%    due  12/01/2022                                     1,350          1,390
    Societe    Generale     S.A.   (c)(d)
    6.750%    due  04/06/2028                                     1,511          1,689
    7.375%    due  10/04/2023                                     8,200          8,831
    Starwood     Property     Trust,    Inc.
    5.000%    due  12/15/2021                                      214          214
    Summit    Properties      Ltd.
    2.000%    due  01/31/2025                                     1,100          1,247
                                    EUR
    Sunac   China   Holdings     Ltd.
    7.000%    due  07/09/2025                                      800          575
                                    USD
    Svenska    Handelsbanken       AB  (c)(d)
    4.375%    due  03/01/2027                                     4,200          4,400
    4.750%    due  03/01/2031                                     6,600          6,917
    Tesco   Property     Finance    2 PLC
    6.052%    due  10/13/2039                                     4,511          8,067
                                    GBP
    Tesco   Property     Finance    3 PLC
    5.744%    due  04/13/2040                                      161          288
    Tesco   Property     Finance    4 PLC
    5.801%    due  10/13/2040                                      392          706
    Tesco   Property     Finance    6 PLC
    5.411%    due  07/13/2044                                     2,535          4,480
    TP  ICAP   Ltd.
    5.250%    due  05/29/2026                                     3,300          5,138
    U.S.   Capital    Funding    VI  Ltd.
    0.401%    due  07/10/2043                                     25,621          22,674
                                    USD
    UBS  Group   AG  (c)(d)
    5.750%    due  02/19/2022                                     3,200          3,761
                                    EUR
    7.000%    due  02/19/2025                                      200          225
                                    USD
    UniCredit     SpA
    7.830%    due  12/04/2023                                     72,590          82,389
                                22/96

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    9.250%    due  06/03/2022      (c)(d)                                 900        1,094
                                    EUR
    Unique    Pub  Finance    Co.  PLC
    7.395%    due  03/28/2024                                     1,599          2,319
                                    GBP
    Uniti   Group   LP
    6.500%    due  02/15/2029                                     2,280          2,310
                                    USD
    7.875%    due  02/15/2025                                     19,582          20,619
    VICI   Properties      LP
    3.500%    due  02/15/2025                                     4,784          4,874
    3.750%    due  02/15/2027                                     4,866          5,006
    4.125%    due  08/15/2030                                     5,684          5,975
    4.250%    due  12/01/2026                                     3,600          3,733
    4.625%    due  12/01/2029                                     3,600          3,845
    Voyager    Aviation     Holdings     LLC
    8.500%    due  05/09/2026                                     4,421          4,063
                                                       1,359,246
    工業 7.6%
    AA  Bond   Co.  Ltd.
    2.875%    due  01/31/2022                                      745        1,021
                                    GBP
    5.500%    due  07/31/2027                                      855        1,325
    Air  Canada
    3.875%    due  08/15/2026                                     2,500          2,534
                                    USD
    Alaska    Airlines     2020-1    Class   A Pass-Through       Trust
    4.800%    due  08/15/2027                                     3,940          4,383
    Amdocs    Ltd.
    2.538%    due  06/15/2030                                     5,300          5,296
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    American     Airlines     2017-2    Class   AA  Pass-Through       Trust
    3.350%    due  10/15/2029                                      389          399
                                    USD
    American     Airlines,     Inc.
    5.750%    due  04/20/2029                                     2,712          2,922
    Arconic    Corp.
    6.000%    due  05/15/2025                                     1,017          1,065
    Atlantia     SpA
    1.875%    due  02/12/2028                                     10,200          12,236
                                    EUR
    Boeing    Co.
    3.600%    due  05/01/2034                                      100          105
                                    USD
    5.040%    due  05/01/2027                                     6,299          7,155
    5.150%    due  05/01/2030                                     9,825         11,468
    5.705%    due  05/01/2040                                     15,535          19,971
    5.805%    due  05/01/2050                                     12,129          16,651
    5.930%    due  05/01/2060                                     18,015          25,389
    Bombardier,      Inc.
    7.500%    due  12/01/2024                                     6,008          6,263
    7.500%    due  03/15/2025                                      274          282
    7.875%    due  04/15/2027                                     6,256          6,512
    British    Airways    2019-1    Class   AA  Pass-Through       Trust
    3.300%    due  12/15/2032                                       95          98
    Broadcom,     Inc.
    2.450%    due  02/15/2031                                     10,500          10,165
    2.600%    due  02/15/2033                                      300          289
    3.137%    due  11/15/2035                                     8,450          8,314
    3.187%    due  11/15/2036                                     1,183          1,164
    3.419%    due  04/15/2033                                     1,667          1,723
    3.469%    due  04/15/2034                                     8,092          8,355
    4.110%    due  09/15/2028                                     13,365          14,741
    4.150%    due  11/15/2030                                     12,521          13,773
    4.300%    due  11/15/2032                                     12,473          13,900
    Caesars    Entertainment,        Inc.
    6.250%    due  07/01/2025                                     17,006          17,909
    Caesars    Resort    Collection      LLC
    5.750%    due  07/01/2025                                     2,700          2,840
    Carnival     Corp.
    4.000%    due  08/01/2028                                     14,100          14,118
    Centene    Corp.
    4.250%    due  12/15/2027                                     1,462          1,533
    4.625%    due  12/15/2029                                     1,880          2,030
                                23/96

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    Citrix    Systems,     Inc.
    3.300%    due  03/01/2030                                     1,586          1,610
    Clear   Channel    International       BV
    6.625%    due  08/01/2025                                     4,250          4,432
    Community     Health    Systems,     Inc.
    4.750%    due  02/15/2031                                     30,600          30,640
    5.625%    due  03/15/2027                                     37,147          38,919
    6.000%    due  01/15/2029                                     5,830          6,143
    6.625%    due  02/15/2025                                     28,950          30,144
    8.000%    due  03/15/2026                                     11,418          12,060
    CoStar    Group,    Inc.
    2.800%    due  07/15/2030                                     2,000          2,028
    CVS  Pass-Through       Trust
    5.773%    due  01/10/2033                                      148          177
    7.507%    due  01/10/2032                                      602          751
    CVS  Pass-Through       Trust   Series    2009
    8.353%    due  07/10/2031                                      602          775
    Delta   Air  Lines,    Inc.
    3.625%    due  03/15/2022                                      920          927
    4.750%    due  10/20/2028                                      100          111
    7.000%    due  05/01/2025                                     8,926         10,419
    Enable    Midstream     Partners     LP
    4.950%    due  05/15/2028                                      424          474
                                    EUR
    Energy    Transfer     LP
    5.875%    due  03/01/2022                                      450          452
                                    USD
    Exela   Intermediate       LLC
    10.000%    due  07/15/2023                                      880          738
    Expedia    Group,    Inc.
    4.625%    due  08/01/2027                                     3,700          4,144
    6.250%    due  05/01/2025                                     2,939          3,358
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    Ford   Foundation
    2.415%    due  06/01/2050                                     1,285          1,262
                                    USD
    2.815%    due  06/01/2070                                     2,070          2,113
    Ford   Motor   Credit    Co.  LLC
    0.177%    due  11/15/2023                          EUR            200          230
    1.198%    due  08/03/2022                          USD            200          200
    1.360%    due  02/15/2023                                      600          601
    1.744%    due  07/19/2024                                     10,300          12,128
                                    EUR
    2.330%    due  11/25/2025                                     2,950          3,531
    2.386%    due  02/17/2026                                     1,000          1,200
    2.700%    due  08/10/2026                                     1,600          1,600
                                    USD
    2.979%    due  08/03/2022                                     5,600          5,650
    3.021%    due  03/06/2024                                     9,400         11,372
                                    EUR
    3.087%    due  01/09/2023                                     11,400          11,610
                                    USD
    3.096%    due  05/04/2023                                     4,900          4,986
    3.250%    due  09/15/2025                                     29,099          35,994
                                    EUR
    3.264%    due  01/07/2022                                     4,920          4,932
                                    USD
    3.339%    due  03/28/2022                                      800          806
    3.350%    due  11/01/2022                                     12,100          12,299
    3.370%    due  11/17/2023                                      600          617
    3.375%    due  11/13/2025                                     4,100          4,218
    3.550%    due  10/07/2022                                     8,555          8,694
    3.664%    due  09/08/2024                                     1,500          1,554
    3.810%    due  01/09/2024                                     5,700          5,907
    3.815%    due  11/02/2027                                     2,600          2,701
    4.063%    due  11/01/2024                                     2,200          2,310
    4.125%    due  08/17/2027                                      700          744
    4.140%    due  02/15/2023                                     5,700          5,861
    4.250%    due  09/20/2022                                     4,200          4,301
    4.389%    due  01/08/2026                                     2,600          2,785
    4.535%    due  03/06/2025                                     18,765          27,140
                                    GBP
    4.542%    due  08/01/2026                                     1,400          1,509
                                    USD
    4.687%    due  06/09/2025                                     1,100          1,177
    5.125%    due  06/16/2025                                     4,100          4,454
    5.584%    due  03/18/2024                                     2,700          2,913
                                24/96

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    5.596%    due  01/07/2022                                     7,400          7,463
    Fortress     Transportation        & Infrastructure        Investors     LLC
    6.500%    due  10/01/2025                                     7,563          7,792
    Fraport    AG  Frankfurt     Airport    Services     Worldwide
    1.875%    due  03/31/2028                                     9,788         11,733
                                    EUR
    General    Electric     Co.
    6.875%    due  01/10/2039                                       12          18
                                    USD
    Greene    King   Finance    PLC
    1.870%    due  12/15/2034                                     4,156          4,813
                                    GBP
    3.593%    due  03/15/2035                                     2,125          3,061
    4.064%    due  03/15/2035                                      611          907
    5.106%    due  03/15/2034                                      149          233
    Hilton    Domestic     Operating     Co.,   Inc.
    3.625%    due  02/15/2032                                     6,600          6,448
                                    USD
    4.000%    due  05/01/2031                                     1,100          1,107
    IHO  Verwaltungs      GmbH   (f)
    3.625%    due  05/15/2025                                     2,700          3,175
                                    EUR
    6.000%    due  05/15/2027                                     3,520          3,656
                                    USD
    6.375%    due  05/15/2029                                     2,159          2,337
    IMCD   NV
    2.500%    due  03/26/2025                                     1,500          1,823
                                    EUR
    Imperial     Brands    Finance    PLC
    3.500%    due  07/26/2026                                     2,400          2,549
                                    USD
    Indian    Railway    Finance    Corp.   Ltd.
    3.249%    due  02/13/2030                                     1,900          1,921
    InterContinental         Hotels    Group   PLC
    3.375%    due  10/08/2028                                     5,500          7,953
                                    GBP
    IQVIA,    Inc.
    2.875%    due  09/15/2025                                      400          467
                                    EUR
    JetBlue    2020-1    Class   A Pass-Through       Trust
    4.000%    due  11/15/2032                                     7,061          7,773
                                    USD
    Kraft   Heinz   Foods   Co.
    3.875%    due  05/15/2027                                     5,592          6,066
    4.250%    due  03/01/2031                                     4,862          5,495
                                           額面           時価
                                         (千通貨)            (千米ドル)
    5.500%    due  06/01/2050                                     2,100          2,817
                                    USD
    Marriott     International,        Inc.
    4.625%    due  06/15/2030                                      516          588
    Marriott     Ownership     Resorts,     Inc.
    6.125%    due  09/15/2025                                      650          683
    Massachusetts       Institute     of  Technology
    4.678%    due  07/01/2114                                       65          98
    5.600%    due  07/01/2111                                      103          185
    Melco   Resorts    Finance    Ltd.
    4.875%    due  06/06/2025                                      400          396
    5.375%    due  12/04/2029                                     5,200          5,122
    Memorial     Sloan-Kettering        Cancer    Center
    2.955%    due  01/01/2050                                     1,700          1,756
    MGM  China   Holdings     Ltd.
    5.250%    due  06/18/2025                                     4,500          4,456
    Micron    Technology,      Inc.
    4.663%    due  02/15/2030                                     3,365          3,845
    5.327%    due  02/06/2029                                     2,532          2,990
    Mitchells     & Butlers    Finance    PLC
    0.566%    due  12/15/2030                                      494          466
    6.013%    due  12/15/2028                                      923        1,376
                                    GBP
    Nissan    Motor   Acceptance      Co.  LLC
    1.012%    due  01/13/2022                                      200          200
                                    USD
    Nissan    Motor   Co.  Ltd.
    2.652%    due  03/17/2026                                     13,100          16,275
                                    EUR
    3.522%    due  09/17/2025                                     8,300          8,735
                                    USD
    4.345%    due  09/17/2027                                     8,700          9,440
    4.810%    due  09/17/2030                                      450          500
    NMG  Holding    Co.,   Inc.
    7.125%    due  04/01/2026                                     11,900          12,513
    Oracle    Corp.
                                25/96

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    3.850%    due  04/01/2060                                     1,835          1,920
    4.000%    due  07/15/2046                                      514          556
    Ortho-Clinical        Diagnostics,       Inc.
    7.250%    due  02/01/2028                                      934          996
    7.375%    due  06/01/2025                                      382          402
    PeaceHealth      Obligated     Group
    3.218%    due  11/15/2050                                               3,304
                                               3,100
    PetSmart,     Inc.
    4.750%    due  02/15/2028                                     2,800          2,881
    QVC,   Inc.
    5.950%    due  03/15/2043                                     5,293          5,511
    Roadster     Finance    DAC
    2.375%    due  12/08/2027                                     1,000          1,223
                                    EUR
    Rolls-Royce      PLC
    3.375%    due  06/18/2026                                      448          619
                                    GBP
    4.625%    due  02/16/2026                                     9,538         12,285
                                    EUR
    5.750%    due  10/15/2027                                     7,299         11,145
                                    GBP
    5.750%    due  10/15/2027                                     1,168          1,294
                                    USD
    Royal   Caribbean     Cruises    Ltd.
    9.125%    due  06/15/2023                                     2,800          3,044
    10.875%    due  06/01/2023                                     7,622          8,537
    11.500%    due  06/01/2025                                     7,300          8,317
    Russian    Railways     Via  RZD  Capital    PLC
    7.487%    due  03/25/2031                                     6,300         11,514
                                    GBP
    Sabine    Pass   Liquefaction       LLC
    4.500%    due  05/15/2030                                     5,613          6,399
                                    USD
    Sands   China   Ltd.
    2.850%    due  03/08/2029                                     2,500          2,349
    3.250%    due  08/08/2031                                     2,200          2,065
    3.800%    due  01/08/2026                                     2,800          2,821
    4.375%    due  06/18/2030                                     2,700          2,765
    5.125%    due  08/08/2025                                     4,500          4,789
    5.400%    due  08/08/2028                                     5,200          5,624
    Six  Flags   Theme   Parks,    Inc.
    7.000%    due  07/01/2025                                      921          980
    Surgery    Center    Holdings,     Inc.
    10.000%    due  04/15/2027                                      400          430
    Syngenta     Finance    NV
    3.375%    due  04/16/2026                                     25,000          31,414
                                    EUR
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    4.441%    due  04/24/2023                                     5,300          5,521
                                    USD
    4.892%    due  04/24/2025                                      800          867
    5.182%    due  04/24/2028                                     1,800          2,013
    Tenet   Healthcare      Corp.
    4.625%    due  07/15/2024                                       69          70
    Teva   Pharmaceutical        Finance    Co.  BV
    3.650%    due  11/10/2021                                      900          901
    Teva   Pharmaceutical        Finance    IV  BV
    3.650%    due  11/10/2021                                      418          419
    Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands      II  BV
    1.250%    due  03/31/2023                                     1,800          2,078
                                    EUR
    3.250%    due  04/15/2022                                     12,900          15,004
    6.000%    due  01/31/2025                                     2,700          3,364
    Times   Square    Hotel   Trust
    8.528%    due  08/01/2026                                     1,296          1,393
                                    USD
    Travel    + Leisure    Co.
    4.250%    due  03/01/2022                                      115          115
    6.000%    due  04/01/2027                                     1,464          1,594
    Triumph    Group,    Inc.
    6.250%    due  09/15/2024                                     1,541          1,541
    U.S.   Renal   Care,   Inc.
    10.625%    due  07/15/2027                                     1,282          1,331
    Uber   Technologies,       Inc.
    4.500%    due  08/15/2029                                     3,365          3,393
    7.500%    due  05/15/2025                                      571          609
                                26/96

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    United    Airlines     2020-1    Class   A Pass-Through       Trust
    5.875%    due  10/15/2027                                     18,969          21,261
    United    Airlines,     Inc.
    4.375%    due  04/15/2026                                     1,200          1,243
    Vale   Overseas     Ltd.
    3.750%    due  07/08/2030                                     2,200          2,241
    6.250%    due  08/10/2026                                     3,616          4,198
    6.875%    due  11/21/2036                                     1,207          1,580
    6.875%    due  11/10/2039                                      951        1,255
    Venture    Global    Calcasieu     Pass   LLC
    3.875%    due  08/15/2029                                     3,600          3,668
    4.125%    due  08/15/2031                                     3,500          3,627
    VOC  Escrow    Ltd.
    5.000%    due  02/15/2028                                     1,100          1,093
    Western    Midstream     Operating     LP
    2.222%    due  01/13/2023                                     1,048          1,040
    Wynn   Las  Vegas   LLC
    5.250%    due  05/15/2027                                     1,700          1,726
    Wynn   Macau   Ltd.
    5.125%    due  12/15/2029                                     2,800          2,528
    5.500%    due  01/15/2026                                     6,500          6,122
    5.500%    due  10/01/2027                                     1,000           933
    5.625%    due  08/26/2028                                     1,198          1,120
                                                        957,893
    公益 8.8%
    Aker   BP  ASA
    3.750%    due  01/15/2030                                     1,300          1,390
    Altice    Financing     S.A.
    2.250%    due  01/15/2025                                     1,340          1,498
                                    EUR
    3.000%    due  01/15/2028                                     2,700          2,971
    4.250%    due  08/15/2029                                     3,510          3,993
    5.750%    due  08/15/2029                                     12,389          12,203
                                    USD
    Altice    France    S.A.
    8.125%    due  02/01/2027                                     2,744          2,953
    AT&T,   Inc.
    2.250%    due  02/01/2032                                     1,475          1,420
    3.100%    due  02/01/2043                                     12,371          11,966
    3.300%    due  02/01/2052                                     13,551          13,322
    3.500%    due  06/01/2041                                     14,544          15,028
    3.500%    due  02/01/2061                                     13,084          12,776
    3.650%    due  06/01/2051                                     13,724          14,296
    3.850%    due  06/01/2060                                     10,556          11,162
    CCO  Holdings     LLC
    4.500%    due  08/15/2030                                     1,549          1,579
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    Charter    Communications        Operating     LLC
    3.900%    due  06/01/2052                                     10,000          10,133
                                    USD
    3.950%    due  06/30/2062                                     3,500          3,433
    4.400%    due  12/01/2061                                     9,500         10,102
    4.800%    due  03/01/2050                                     3,818          4,345
    China   Resources     Gas  Group   Ltd.
    4.500%    due  04/05/2022                                      400          406
    Constellation       Oil  Services     Holding    S.A.
    10.000%    due  11/09/2024      (f)                                951          277
    Corning,     Inc.
    5.450%    due  11/15/2079                                     1,291          1,736
    DIRECTV    Holdings     LLC
    5.875%    due  08/15/2027                                     6,000          6,227
    FirstEnergy      Corp.
    3.400%    due  03/01/2050                                      300          298
    Gazprom    Neft   OAO  Via  GPN  Capital    S.A.
    4.375%    due  09/19/2022                                     11,935          12,285
    6.000%    due  11/27/2023                                     28,785          31,395
    Gazprom    PJSC   Via  Gaz  Capital    S.A.
    2.250%    due  11/22/2024                                      100          120
                                    EUR
    2.949%    due  01/24/2024                                      450          548
                                27/96

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    4.950%    due  03/23/2027                                     1,800          1,983
                                    USD
    4.950%    due  02/06/2028                                     1,000          1,102
    5.150%    due  02/11/2026                                     5,700          6,274
    6.510%    due  03/07/2022                                     6,638          6,770
    7.288%    due  08/16/2037                                      500          676
    8.625%    due  04/28/2034                                     2,372          3,420
    Gazprom    PJSC   Via  Gaz  Finance    PLC
    1.500%    due  02/17/2027                                     31,800          36,674
                                    EUR
    2.950%    due  04/15/2025                                     5,000          6,128
    2.950%    due  01/27/2029                                     23,200          22,716
                                    USD
    Helmerich     & Payne,    Inc.
    2.900%    due  09/29/2031                                     9,500          9,467
    iHeartCommunications,           Inc.
    4.750%    due  01/15/2028                                     60,140          60,596
    6.375%    due  05/01/2026                                     9,272          9,655
    8.375%    due  05/01/2027                                     8,256          8,803
    Intelsat     Connect    Finance    S.A.
    9.500%    due  02/15/2023      (e)                               3,960           997
    Intelsat     Jackson    Holdings     S.A.   (e)
    5.500%    due  08/01/2023                                     12,486          6,290
    8.000%    due  02/15/2024                                     7,115          7,284
    8.500%    due  10/15/2024                                     57,550          29,710
    9.750%    due  07/15/2025                                     29,732          14,978
    Intelsat     Luxembourg      S.A.
    7.750%    due  06/01/2049      (e)                               20,642           310
    Level   3 Financing,      Inc.
    3.875%    due  11/15/2029                                     2,218          2,332
    Lumen   Technologies,       Inc.
    4.000%    due  02/15/2027                                     1,238          1,246
    Netflix,     Inc.
    3.625%    due  05/15/2027                                     3,900          5,196
                                    EUR
    3.625%    due  06/15/2030                                     18,776          26,021
    3.875%    due  11/15/2029                                     8,217         11,512
    4.625%    due  05/15/2029                                     7,600         11,051
    4.875%    due  06/15/2030                                     3,100          3,646
                                    USD
    5.375%    due  11/15/2029                                      980        1,183
    Noble   Finance    Co.
    11.000%    due  02/15/2028      (f)                               2,086          2,318
    Odebrecht     Offshore     Drilling     Finance    Ltd.
    6.720%    due  12/01/2022                                      106          105
    Oi  Movel   S.A.
    8.750%    due  07/30/2026                                     33,044          34,300
    Pacific    Gas  & Electric     Co.
    2.100%    due  08/01/2027                                     1,910          1,854
    2.500%    due  02/01/2031                                     2,600          2,486
    2.950%    due  03/01/2026                                     8,630          8,829
    3.000%    due  06/15/2028                                     11,288          11,383
    3.150%    due  01/01/2026                                     15,753          16,227
    3.250%    due  06/15/2023                                     8,640          8,821
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    3.300%    due  03/15/2027                                     3,838          3,946
                                    USD
    3.300%    due  12/01/2027                                     14,666          15,024
    3.300%    due  08/01/2040                                     1,542          1,457
    3.400%    due  08/15/2024                                     6,570          6,803
    3.450%    due  07/01/2025                                     12,102          12,620
    3.500%    due  06/15/2025                                     8,068          8,455
    3.500%    due  08/01/2050                                     7,200          6,854
    3.750%    due  02/15/2024                                     10,188          10,614
    3.750%    due  07/01/2028                                     13,613          14,280
    3.750%    due  08/15/2042                                      418          397
    3.850%    due  11/15/2023                                     1,830          1,896
    3.950%    due  12/01/2047                                     1,900          1,879
    4.000%    due  12/01/2046                                     3,144          3,129
    4.250%    due  08/01/2023                                     3,735          3,891
    4.250%    due  03/15/2046                                     5,219          5,316
    4.300%    due  03/15/2045                                     2,800          2,838
                                28/96

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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    4.450%    due  04/15/2042                                     4,333          4,419
    4.500%    due  07/01/2040                                     39,210          40,863
    4.500%    due  12/15/2041                                      743          745
    4.550%    due  07/01/2030                                     49,595          54,066
    4.600%    due  06/15/2043                                     1,794          1,839
    4.650%    due  08/01/2028                                      100          109
    4.750%    due  02/15/2044                                     2,707          2,803
    4.950%    due  07/01/2050                                     25,950          28,759
    Petrobras     Global    Finance    BV
    6.250%    due  12/14/2026                                     6,234          9,528
                                    GBP
    6.625%    due  01/16/2034                                     2,900          4,494
    Petroleos     de  Venezuela     S.A.   (e)
    5.375%    due  04/12/2027                                     11,932           626
                                    USD
    5.500%    due  04/12/2037                                     10,372           545
    6.000%    due  05/16/2024                                     8,283           435
    6.000%    due  11/15/2026                                     13,183           692
    9.000%    due  11/17/2021                                      400          21
    9.750%    due  05/17/2035                                     4,730           248
    Petroleos     Mexicanos
    2.750%    due  04/21/2027                                     1,200          1,303
                                    EUR
    5.350%    due  02/12/2028                                      880          880
                                    USD
    5.950%    due  01/28/2031                                     23,330          22,999
    6.490%    due  01/23/2027                                     6,170          6,567
    6.500%    due  03/13/2027                                     9,282          9,907
    6.500%    due  01/23/2029                                     21,284          22,207
    6.750%    due  09/21/2047                                      390          346
    6.840%    due  01/23/2030                                     31,836          33,346
    6.950%    due  01/28/2060                                     7,790          6,925
    7.690%    due  01/23/2050                                     2,430          2,326
    Prosus    NV
    1.985%    due  07/13/2033                                     5,600          6,273
                                    EUR
    3.061%    due  07/13/2031                                     12,400          12,046
                                    USD
    Qatar   Petroleum
    3.125%    due  07/12/2041                                     2,450          2,478
    Rio  Oil  Finance    Trust   Series    2014-1
    9.250%    due  07/06/2024                                     1,763          1,927
    Rio  Oil  Finance    Trust   Series    2014-3
    9.750%    due  01/06/2027                                      656          768
    Rio  Oil  Finance    Trust   Series    2018-1
    8.200%    due  04/06/2028                                     2,598          2,962
    Southern     California      Edison    Co.
    4.875%    due  03/01/2049                                      346          436
    Sprint    Communications,        Inc.
    6.000%    due  11/15/2022                                     3,934          4,132
    Sprint    Corp.
    7.125%    due  06/15/2024                                     7,766          8,785
    7.625%    due  02/15/2025                                     1,000          1,164
    7.625%    due  03/01/2026                                      839        1,007
    7.875%    due  09/15/2023                                     25,749          28,581
    Sprint    Spectrum     Co.  LLC
    4.738%    due  03/20/2025                                     4,200          4,436
    5.152%    due  03/20/2028                                     3,163          3,574
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    State   Grid   Overseas     Investment      BVI  Ltd.
    2.750%    due  05/04/2022                                     1,700          1,716
                                    USD
    Systems    Energy    Resources,      Inc.
    2.140%    due  12/09/2025                                     6,100          6,245
    Tencent    Holdings     Ltd.
    3.680%    due  04/22/2041                                     6,100          6,380
    T-Mobile     USA,   Inc.
    2.250%    due  02/15/2026                                     6,600          6,641
    3.375%    due  04/15/2029                                     7,400          7,613
    3.500%    due  04/15/2031                                     7,400          7,668
    Topaz   Solar   Farms   LLC
    4.875%    due  09/30/2039                                     5,791          6,545
    5.750%    due  09/30/2039                                     8,164          9,927
                                29/96

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    Transocean      Guardian     Ltd.
    5.875%    due  01/15/2024                                      202          198
    Transocean      Phoenix    2 Ltd.
    7.750%    due  10/15/2024                                     1,050          1,069
    Transocean      Proteus    Ltd.
    6.250%    due  12/01/2024                                       30          30
    Transocean,      Inc.
    7.250%    due  11/01/2025                                     2,595          2,146
    7.500%    due  01/15/2026                                     1,783          1,438
    8.000%    due  02/01/2027                                     3,062          2,343
    United    Group   BV
    3.125%    due  02/15/2026                                     1,842          2,055
                                    EUR
    4.875%    due  07/01/2024                                      565          662
    Univision     Communications,        Inc.
    5.125%    due  02/15/2025                                     14,429          14,663
                                    USD
    6.625%    due  06/01/2027                                     2,048          2,218
    9.500%    due  05/01/2025                                     1,646          1,784
    Valaris    Ltd.
    8.250%    due  04/30/2028      (f)                                 519          541
    Verizon    Communications,        Inc.
    3.400%    due  03/22/2041                                     6,750          7,090
    Viasat,    Inc.
    5.625%    due  09/15/2025                                     3,363          3,416
    6.500%    due  07/15/2028                                     3,300          3,469
    Windstream      Escrow    LLC
    7.750%    due  08/15/2028                                     11,607          12,292
    Zayo   Group   Holdings,     Inc.
    4.000%    due  03/01/2027                                     4,942          4,806
    6.125%    due  03/01/2028                                     1,762          1,722
                                                       1,119,848
    社債合計                                                  3,436,987
    (取得原価 3,364,296千米ドル)
    転換社債 0.3%
    CBL  & Associates      HoldCo    II  LLC
    7.000%    due  11/15/2028      (g)                                 82          82
    Multiplan     Corp.
    6.000%    due  10/15/2027      (c)                               5,700          4,552
    Nationwide      Building     Society
    10.250%    due  06/20/2166                                     7,405         19,792
                                    GBP
    Stichting     AK  Rabobank     Certificaten
    19.436%    due  01/01/0001      (d)                               2,946          4,744
                                    EUR
    転換社債合計                                                    29,170
    (取得原価 25,232千米ドル)
    地方債 0.6%
    Chicago,     Illinois,     Build   America    Bonds,    Series    2010
    6.630%    due  02/01/2035                                      655          811
                                    USD
    6.725%    due  04/01/2035                                      310          384
    7.350%    due  07/01/2035                                      545          693
    Chicago,     Illinois,     General    Obligation      Bonds,    Series    2003
    5.100%    due  06/01/2033                                     1,010          1,179
    Chicago,     Illinois,     General    Obligation      Bonds,    Series    2015
    7.750%    due  01/01/2042                                      130          148
    Chicago,     Illinois,     General    Obligation      Bonds,    Series    2017
    7.045%    due  01/01/2029                                      315          360
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    Commonwealth       of  Puerto    Rico,    General     Obligation      Bonds,
    Series    2001
    5.125%    due  07/01/2031      (e)                               17,360          17,143
                                    USD
    Commonwealth       of  Puerto    Rico,   General    Obligation      Bonds,
    Series    2006   (e)
    5.000%    due  07/01/2031                                      420          409
    5.250%    due  07/01/2023                                      500          496
    5.250%    due  07/01/2026                                     1,000           990
    5.250%    due  07/01/2049                                      610          601
                                30/96


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    Commonwealth       of  Puerto    Rico,    General     Obligation      Bonds,
    Series    2007   (e)
    5.000%    due  07/01/2027                                      700          691
    5.000%    due  07/01/2028                                       75          74
    5.250%    due  07/01/2032                                      400          396
    5.250%    due  07/01/2034                                      400          398
    5.250%    due  07/01/2037                                      410          407
    Commonwealth       of  Puerto    Rico,    General     Obligation      Bonds,
    Series    2008   (e)
    5.000%    due  07/01/2023                                      300          294
    5.125%    due  07/01/2028                                      130          127
    5.500%    due  07/01/2032                                     10,780          10,605
    5.700%    due  07/01/2023                                      685          657
    6.000%    due  07/01/2038                                     4,070          4,065
    Commonwealth       of  Puerto    Rico,    General     Obligation      Bonds,
    Series    2009   (e)
    5.750%    due  07/01/2038                                      550          534
    6.000%    due  07/01/2039                                      215          210
    6.500%    due  07/01/2037                                      400          402
    Commonwealth       of  Puerto    Rico,    General     Obligation      Bonds,
    Series    2011   (e)
    5.375%    due  07/01/2030                                      685          664
    5.750%    due  07/01/2041                                     1,900          1,850
    6.500%    due  07/01/2040                                      120          120
    Commonwealth       of  Puerto    Rico,    General     Obligation      Bonds,
    Series    2012   (e)
    5.000%    due  07/01/2023                                     1,010           929
    5.000%    due  07/01/2041                                     3,660          3,262
    5.125%    due  07/01/2037                                      800          734
    5.500%    due  07/01/2026                                     1,900          1,774
    5.500%    due  07/01/2039                                     4,215          3,941
    Commonwealth       of  Puerto    Rico,    General     Obligation      Bonds,
    Series    2014
    8.000%    due  07/01/2035      (e)                                        11,870
                                               13,450
    Golden    State,    California,       Tobacco     Securitization        Corp.
    Revenue    Bonds,    Series    2021
    2.246%    due  06/01/2029                                     1,600          1,602
    3.000%    due  06/01/2046                                      800          822
    Puerto    Rico,   Electric     Power   Authority,      Build   America    Bonds,
    Series    2010   (e)
    6.050%    due  07/01/2032                                      800          769
    6.125%    due  07/01/2040                                     3,000          2,914
    Salt   Lake,   Utah,   Utah   State   Board   of  Regents    Revenue    Bonds,
    Series    2016
    0.839%    due  09/25/2056                                                784
                                                783
    Salt   Lake,   Utah,   Utah   State   Board   of  Regents    Revenue    Bonds,
    Series    2017
    0.839%    due  01/25/2057                                               7,194
                                               7,213
    Travis,     Texas,    Texas    Public    Finance     Authority      Revenue
    Bonds,    Series    2014
    8.250%    due  07/01/2024                                                403
                                                400
    地方債合計                                                    81,706
    (取得原価 32,299千米ドル)
    米国政府関係機関 23.3%
    Fannie    Mae
    2.500%    due  10/01/2022                                       34          36
    3.000%    due  07/01/2023                                       23          24
    3.000%    due  11/01/2025                                       40          42
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    3.000%    due  12/01/2025                                       30          31
                                    USD
    3.000%    due  10/01/2026                                       28          29
    3.000%    due  11/01/2026                                       73          77
    3.000%    due  01/01/2027                                      289          303
    3.000%    due  02/01/2027                                     1,772          1,857
    3.000%    due  01/01/2034                                       96         101
    3.000%    due  01/01/2035                                       66          70
                                31/96

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    3.000%    due  06/01/2035                                      253          267
    3.000%    due  07/01/2035                                     1,871          1,967
    3.000%    due  09/01/2035                                      533          558
    3.000%    due  09/01/2049                                      238          254
    3.000%    due  03/01/2050                                     23,295          24,555
    3.500%    due  08/01/2042                                       27          29
    3.500%    due  09/01/2047                                      242          257
    3.500%    due  03/01/2048                                       77          81
    3.500%    due  05/01/2049                                      107          113
    3.500%    due  06/01/2049                                       1          1
    3.500%    due  07/01/2049                                       33          35
    3.500%    due  08/01/2049                                       45          47
    3.500%    due  10/01/2049                                       14          15
    3.500%    due  12/01/2049                                       3          3
    3.500%    due  01/01/2050                                       21          22
    3.500%    due  02/01/2050                                       31          32
    3.500%    due  03/01/2050                                      220          233
    3.500%    due  05/01/2050                                     1,653          1,743
    3.500%    due  06/01/2050                                      430          455
    3.500%    due  07/01/2050                                     1,153          1,217
    3.500%    due  10/01/2050                                      238          251
    3.500%    due  12/01/2050                                      197          209
    3.500%    due  01/01/2051                                     10,499          11,078
    3.500%    due  04/01/2051                                     1,000          1,060
    4.000%    due  07/01/2040                                       9          9
    4.000%    due  12/01/2041                                       65          69
    4.000%    due  07/01/2042                                       77          81
    4.000%    due  08/01/2042                                       24          25
    4.000%    due  09/01/2042                                      101          109
    4.000%    due  11/01/2045                                      129          140
    4.000%    due  03/01/2047                                       49          53
    4.000%    due  04/01/2047                                      361          395
    4.000%    due  08/01/2047                                     5,828          6,283
    4.000%    due  10/01/2047                                      336          362
    4.000%    due  12/01/2047                                       84          90
    4.000%    due  01/01/2048                                       74          79
    4.000%    due  02/01/2048                                      780          840
    4.000%    due  07/01/2048                                     9,866         10,576
    4.000%    due  08/01/2048                                     6,049          6,475
    4.000%    due  09/01/2048                                     1,773          1,910
    4.000%    due  09/01/2049                                     16,999          18,176
    4.000%    due  03/01/2050                                     19,999          21,384
    4.500%    due  05/01/2033                                       16          17
    4.500%    due  07/01/2033                                       31          33
    4.500%    due  05/01/2035                                       6          7
    4.500%    due  02/01/2038                                       2          2
    4.500%    due  01/01/2041                                      202          214
    4.750%    due  06/01/2033                                      184          193
    5.000%    due  10/01/2035                                       68          70
    5.000%    due  12/01/2035                                      162          175
    5.000%    due  10/01/2036                                       6          7
    5.000%    due  05/01/2038                                       3          3
    5.000%    due  11/01/2039                                       7          7
    5.500%    due  07/01/2033                                       28          31
    5.500%    due  06/01/2035                                      738          813
    5.500%    due  04/01/2036                                       1          1
    5.500%    due  11/01/2036                                       4          4
    5.500%    due  03/01/2037                                       14          16
    5.500%    due  09/01/2037                                       5          5
    5.500%    due  02/01/2038                                       3          4
    5.500%    due  04/01/2038                                       17          19
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    6.000%    due  08/01/2031                                       25          25
                                    USD
    6.000%    due  06/01/2032                                       1          2
    6.000%    due  09/01/2039                                      388          427
    6.000%    due  10/01/2047                                       8          9
                                32/96

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    6.111%    due  05/25/2048      (h)                               2,815           632
    6.500%    due  01/01/2037                                       3          4
    6.500%    due  10/01/2037                                       5          5
    7.000%    due  09/01/2031                                       32          32
    7.000%    due  05/01/2037                                       1          1
    7.500%    due  09/01/2032                                       7          7
    Fannie    Mae,   TBA  (g)
    2.000%    due  12/01/2036                                     6,600          6,762
    2.000%    due  12/01/2051                                     55,100          54,989
    2.500%    due  12/01/2036                                     3,000          3,116
    2.500%    due  01/01/2052                                     72,900          74,545
    3.000%    due  01/01/2052                                     26,900          27,997
    3.500%    due  12/01/2051                                    744,350          786,336
    4.000%    due  12/01/2051                                    113,500          121,536
    Freddie    Mac
    3.000%    due  01/01/2026                                      792          831
    3.000%    due  09/01/2026                                     2,282          2,406
    3.000%    due  10/01/2026                                       39          41
    3.000%    due  11/01/2026                                       10          11
    3.000%    due  06/01/2034                                      142          149
    3.000%    due  07/01/2034                                      767          807
    3.000%    due  08/01/2035                                       32          33
    3.000%    due  11/01/2046                                       80          85
    3.000%    due  12/01/2047                                     2,548          2,668
    3.000%    due  03/01/2048                                      145          152
    3.500%    due  10/01/2039                                      187          199
    3.500%    due  10/01/2047                                     2,916          3,097
    3.500%    due  12/01/2047                                      946        1,006
    3.500%    due  03/01/2048                                     3,619          3,839
    3.500%    due  04/01/2048                                     1,555          1,654
    3.500%    due  10/01/2048                                     1,488          1,573
    3.500%    due  12/01/2048                                     3,458          3,664
    3.500%    due  03/01/2049                                     2,256          2,382
    3.500%    due  05/01/2049                                      128          136
    3.500%    due  06/01/2049                                       1          1
    3.500%    due  07/01/2049                                       1          1
    3.500%    due  10/01/2049                                      278          294
    3.500%    due  12/01/2049                                       35          37
    3.500%    due  01/01/2050                                       51          53
    3.500%    due  02/01/2050                                     1,819          1,919
    3.500%    due  04/01/2050                                      203          214
    3.500%    due  05/01/2050                                      100          105
    3.500%    due  07/01/2050                                     1,521          1,607
    3.500%    due  09/01/2050                                       17          18
    3.500%    due  05/01/2051                                       93         100
    4.000%    due  09/01/2033                                       1          1
    4.000%    due  04/01/2047                                      451          487
    4.000%    due  05/01/2047                                      441          476
    4.000%    due  08/01/2047                                      876          944
    4.000%    due  08/01/2048                                     1,013          1,086
    4.000%    due  09/01/2048                                      411          440
    4.000%    due  12/01/2048                                     15,327          16,564
    4.000%    due  02/01/2049                                     5,758          6,223
    4.000%    due  03/01/2049                                      440          475
    5.000%    due  06/01/2034                                      177          191
    5.000%    due  08/01/2035                                       44          46
    5.000%    due  01/01/2037                                       3          4
    5.000%    due  01/01/2038                                       2          2
    5.500%    due  01/01/2035                                      573          607
    5.500%    due  05/01/2037                                       2          3
    5.500%    due  06/01/2037                                      209          222
    5.750%    due  05/01/2037                                      223          251
    6.000%    due  07/01/2037                                       46          50
    6.460%    due  06/15/2042      (h)                                 40          8
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    Ginnie    Mae
                                33/96

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    4.000%    due  06/20/2041                                       2          2
                                    USD
    4.000%    due  04/20/2047                                     2,442          2,617
    4.000%    due  05/20/2047                                     43,961          47,062
    4.000%    due  06/20/2047                                     20,833          22,322
    4.000%    due  07/20/2047                                     18,616          19,977
    4.000%    due  02/20/2048                                     13,086          14,042
    4.000%    due  05/20/2049                                     47,040          50,125
    4.000%    due  02/20/2050                                      574          609
    4.000%    due  07/20/2050                                      263          279
    4.000%    due  08/20/2050                                       41          44
    4.000%    due  09/20/2050                                     3,099          3,294
    4.000%    due  10/20/2050                                     99,793         106,077
    4.500%    due  01/20/2040                                       82          88
    4.500%    due  03/20/2040                                       8          8
    5.000%    due  08/20/2030                                      219          239
    5.000%    due  05/20/2040                                      363          395
    5.000%    due  11/20/2040                                       19          20
    5.000%    due  04/20/2041                                       7          8
    5.500%    due  05/20/2038                                       8          8
    5.500%    due  06/20/2038                                       70          78
    5.500%    due  07/20/2038                                       77          84
    5.500%    due  08/20/2038                                      378          423
    5.500%    due  09/20/2038                                       77          87
    5.500%    due  10/20/2038                                       16          18
    5.500%    due  01/20/2039                                       11          12
    5.500%    due  02/20/2039                                       44          49
    5.500%    due  09/20/2039                                       58          65
    5.500%    due  10/20/2039                                       11          12
    5.500%    due  11/20/2039                                      317          355
    5.500%    due  12/20/2039                                       26          28
    5.500%    due  01/20/2040                                      200          220
    5.500%    due  06/20/2040                                      274          317
    5.500%    due  07/20/2040                                      502          552
    Ginnie    Mae
    2.000%    due  12/01/2051                                     19,000          19,199
    2.500%    due  11/01/2051                                     5,400          5,551
    2.500%    due  12/01/2051                                     83,000          85,154
    3.000%    due  11/01/2051                                     7,740          8,038
    3.000%    due  12/01/2052                                    492,260          510,566
    4.000%    due  11/01/2051                                     65,423          69,341
    4.000%    due  12/01/2051                                    696,135          737,713
                                                       2,954,394
    米国政府関係機関合計
    (取得原価 2,953,245千米ドル)
    米国長期国債 9.1%
    Treasury     Inflation     Protected     Securities      (i)
    0.125%    due  10/15/2024                                     45,743          49,163
    0.125%    due  07/15/2030                                     60,498          67,371
    0.250%    due  07/15/2029                                    166,422          186,534
    0.250%    due  02/15/2050                                     25,325          29,563
    0.375%    due  01/15/2027                                     5,259          5,835
    0.375%    due  07/15/2027                                     1,409          1,576
    0.625%    due  02/15/2043                                     2,618          3,188
    0.750%    due  07/15/2028                                    102,114          117,490
    0.750%    due  02/15/2042                                     6,174          7,683
    0.750%    due  02/15/2045                                     20,098          25,285
    0.875%    due  01/15/2029                                     56,416          65,535
    0.875%    due  02/15/2047                                     24,252          31,929
    1.000%    due  02/15/2046                                     10,622          14,170
    1.000%    due  02/15/2048                                     23,075          31,465
    1.000%    due  02/15/2049                                     67,730          93,461
    1.375%    due  02/15/2044                                     3,052          4,264
    2.125%    due  02/15/2040                                     3,164          4,783
    2.125%    due  02/15/2041                                     1,749          2,679
    U.S.   Treasury     Bonds
    2.250%    due  08/15/2046                                      100          106
    2.375%    due  05/15/2029                                     32,200          34,267
                                34/96


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    2.625%    due  02/15/2029                                     5,000          5,402
                                    USD
    2.750%    due  08/15/2047                                     2,830          3,291
    3.000%    due  08/15/2048                                      155          189
    3.000%    due  02/15/2049                                       77          94
    3.125%    due  05/15/2048                                      180          225
    U.S.   Treasury     Notes
    1.125%    due  02/29/2028                                    318,900          313,936
    1.125%    due  02/15/2031                                      773          746
    1.625%    due  02/15/2026                                     2,200          2,250
    2.000%    due  02/15/2025                                     11,021          11,437
    2.000%    due  08/15/2025                                     1,400          1,453
    2.000%    due  11/15/2026                                      800          831
    2.250%    due  11/15/2024                                     12,300          12,848
    2.250%    due  02/15/2027                                     28,000          29,447
    米国長期国債合計                                                  1,158,496
    (取得原価 1,093,770千米ドル)
    モーゲージバック証券 31.5%
    Accredited      Mortgage     Loan   Trust
    1.034%    due  07/25/2035                                     9,806          9,811
    1.784%    due  07/25/2035      (e)                                 715          718
    ACE  Securities      Corporation      Home   Equity    Loan   Trust
    0.244%    due  08/25/2036                                     5,423          5,330
    0.884%    due  01/25/2035                                      988          982
    0.914%    due  02/25/2034                                     5,384          5,415
    0.989%    due  08/25/2035                                     5,023          5,035
    Adjustable      Rate   Mortgage     Trust
    1.039%    due  08/25/2035                                     4,257          4,243
    AFC  Home   Equity    Loan   Trust
    0.899%    due  06/25/2029                                     1,875          1,500
    Alternative      Loan   Trust
    0.276%    due  09/20/2046                                     1,069           986
    0.429%    due  01/25/2037      (e)                                  2        121
    0.449%    due  07/25/2036                                     7,262          7,179
    0.469%    due  08/25/2046      (e)                               10,715          9,957
    0.489%    due  05/25/2036                                     14,309          13,330
    0.506%    due  03/20/2046                                     6,753          5,755
    0.589%    due  12/25/2046                                     17,880          17,504
    0.629%    due  07/25/2036                                     22,397          20,997
    0.689%    due  01/25/2036                                     2,512          2,447
    0.726%    due  12/20/2035                                     6,616          6,356
    1.437%    due  08/25/2035      (e)                                 481          436
    2.248%    due  09/25/2034                                     1,126          1,106
    3.070%    due  08/25/2035      (e)                                 523          511
    5.500%    due  06/25/2035                                     5,688          5,441
    5.500%    due  08/25/2035      (e)                                 66          67
    5.500%    due  02/25/2036      (e)                                 17          13
    6.000%    due  07/25/2037      (e)                               26,922          18,113
    7.000%    due  10/25/2037                                     31,416          15,978
    Ameriquest      Mortgage     Securities      Trust
    0.599%    due  04/25/2036                                     4,473          4,460
    0.704%    due  03/25/2036                                     27,500          27,108
    Ameriquest      Mortgage     Securities,       Inc.   Asset-Backed       Pass-
    Through    Certificates
    1.157%    due  09/25/2032                                      264          274
    1.844%    due  10/25/2034                                     9,913         10,095
    Argent    Mortgage     Loan   Trust
    0.569%    due  05/25/2035                                     22,537          21,476
    Argent    Securities      Trust
    0.449%    due  04/25/2036                                     8,096          3,596
    Argent    Securities,      Inc.   Asset-Backed       Pass-Through
    Certificates
    0.854%    due  10/25/2035                                     36,400          35,859
    2.789%    due  09/25/2033                                     1,288          1,296
    Asset-Backed       Funding    Certificates       Trust
    0.749%    due  03/25/2035                                     16,991          16,964
                                35/96

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    0.824%    due  06/25/2035                                     10,728          10,697
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    Asset-Backed       Securities      Corporation      Home   Equity    Loan   Trust
    0.554%    due  05/25/2036      (e)                               37,657          39,141
                                    USD
    Atrium    Hotel   Portfolio     Trust
    1.520%    due  06/15/2035                                     18,395          18,343
    Banc   of  America    Alternative      Loan   Trust   (e)
    4.310%    due  04/25/2022                                       71          70
    6.000%    due  07/25/2046                                     1,859          1,808
    Banc   of  America    Funding    Trust
    2.160%    due  11/20/2034                                      367          393
    2.408%    due  06/20/2036                                     5,461          5,524
    3.191%    due  02/20/2035                                     1,635          1,710
    3.413%    due  01/20/2047      (e)                                 116          113
    Bayview    Opportunity      Master    Fund   IVa  Trust
    3.475%    due  06/28/2034                                     1,296          1,306
    BCAP   LLC  Trust
    0.483%    due  07/26/2036                                       15          15
    5.876%    due  04/26/2037                                     3,224          2,280
    6.000%    due  04/26/2036                                     5,434          3,966
    Bear   Stearns    Adjustable      Rate   Mortgage     Trust
    3.031%    due  11/25/2034                                      222          224
    Bear   Stearns    Alternative-A       Trust
    0.429%    due  04/25/2037                                     7,174          7,061
    0.509%    due  11/25/2046                                     9,417          9,307
    Bear   Stearns    Asset-Backed       Securities      I Trust
    0.329%    due  02/25/2037                                     4,140          6,911
    0.489%    due  05/25/2036      (e)                               9,370          3,758
    0.629%    due  04/25/2036                                     7,329          7,304
    0.689%    due  02/25/2036      (e)                               4,146          4,143
    0.734%    due  12/25/2035                                     2,531          2,533
    1.109%    due  06/25/2034                                     5,452          5,453
    1.139%    due  11/25/2035      (e)                               3,537          3,515
    1.139%    due  08/25/2037                                     19,530          18,956
    1.169%    due  12/25/2035                                     9,268          7,971
    6.511%    due  05/25/2036      (h)                               9,370           719
    Bear   Stearns    Asset-Backed       Securities      Trust
    2.114%    due  06/25/2035                                      924          955
    5.500%    due  11/25/2033                                     4,915          5,134
    Bear   Stearns    Mortgage     Funding    Trust
    0.289%    due  02/25/2037      (e)                               6,265          6,056
    BHP  Trust
    2.658%    due  08/15/2036                                     27,720          27,646
    Business     Loan   Express    Business     Loan   Trust
    0.379%    due  09/25/2038                                     1,084          1,048
    0.639%    due  09/25/2038                                      525          477
    1.189%    due  09/25/2038                                       38          35
    BX  Trust
    1.726%    due  10/15/2036                                     16,400          16,363
    1.975%    due  10/15/2036                                     18,000          17,963
    1.977%    due  10/15/2036                                     6,000          5,949
    Canterbury      Finance    No.1   PLC
    1.400%    due  05/16/2056                                     25,377          35,053
                                    GBP
    CBA  Commercial      Small   Balance    Commercial      Mortgage
    6.040%    due  01/25/2039      (e)                                 827          799
                                    USD
    Centex    Home   Equity    Loan   Trust
    0.734%    due  03/25/2035                                     5,418          5,421
    CGMS   Commercial      Mortgage     Trust
    1.190%    due  07/15/2030                                     5,016          5,000
    Chase   Mortgage     Finance    Trust
    2.993%    due  12/25/2035      (e)                               4,468          4,313
    ChaseFlex     Trust
    0.389%    due  07/25/2037                                     1,072          1,006
    Chevy   Chase   Funding    LLC  Mortgage-Backed        Certificates
    0.449%    due  03/25/2035                                      343          356
    CIT  Mortgage     Loan   Trust
                                36/96

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    1.439%    due  10/25/2037                                     8,710          8,790
    Citigroup     Commercial      Mortgage     Trust
    0.269%    due  03/10/2047      (h)                               25,400           177
    2.441%    due  02/15/2039                                     8,790          8,811
    2.500%    due  02/15/2039                                     9,766          9,725
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    Citigroup     Mortgage     Loan   Trust
    0.369%    due  12/25/2036                                     3,767          3,724
                                    USD
    0.479%    due  01/25/2037                                      645          648
    0.689%    due  03/25/2037                                     5,700          5,699
    0.909%    due  09/25/2037                                     17,435          15,931
    1.561%    due  08/25/2036                                     16,176          7,397
    2.824%    due  08/25/2036                                     5,347          5,477
    2.995%    due  07/25/2037      (e)                               3,249          3,153
    3.000%    due  11/25/2038                                       98          98
    7.250%    due  05/25/2036      (e)                               10,356          7,171
    Citigroup     Mortgage     Loan   Trust,    Inc.
    1.124%    due  05/25/2035                                     6,300          6,283
    Commercial      Mortgage     Trust
    0.176%    due  04/10/2047      (h)                               33,000           139
    Conseco    Finance    Corp.
    6.870%    due  04/01/2030                                      276          277
    6.920%    due  12/01/2030                                     1,621          1,751
    7.500%    due  03/01/2030                                     49,985          27,302
    7.600%    due  04/15/2026                                     5,067          1,671
    Countrywide      Asset-Backed       Certificates
    0.229%    due  06/25/2035      (e)                               1,851          1,797
    0.229%    due  06/25/2037                                     15,865          15,211
    0.229%    due  07/25/2037      (e)                               10,725          10,573
    0.239%    due  04/25/2047      (e)                               2,361          2,352
    0.249%    due  05/25/2037      (e)                               2,275          2,273
    0.269%    due  11/25/2047                                     6,595          7,005
    0.309%    due  08/25/2037                                     25,800          24,586
    0.319%    due  05/25/2037      (e)                               14,583          14,181
    0.319%    due  10/25/2047                                     13,709          13,621
    0.339%    due  02/25/2036                                     1,500          1,478
    0.509%    due  01/25/2045                                     3,128          3,117
    0.569%    due  05/25/2036                                     10,003          9,041
    0.588%    due  08/26/2033                                      261          258
    0.689%    due  06/25/2036                                     3,874          3,856
    0.749%    due  04/25/2036                                     3,433          3,436
    0.789%    due  03/25/2036      (e)                               1,745          1,673
    1.184%    due  06/25/2035                                     7,000          7,038
    Countrywide      Home   Loan   Mortgage     Pass-Through       Trust
    2.463%    due  06/25/2034                                       1          1
    2.685%    due  11/25/2034                                       9          9
    2.971%    due  10/20/2035      (e)                               5,359          5,309
    3.041%    due  11/25/2037                                     5,011          4,990
    3.379%    due  03/25/2037      (e)                               5,776          5,817
    5.500%    due  11/25/2035      (e)                               6,558          4,966
    6.000%    due  07/25/2036                                     20,665          15,160
    6.000%    due  11/25/2037                                     4,613          3,453
    Credit    Suisse    First   Boston    Mortgage     Securities      Corp.
    2.039%    due  01/25/2033                                     1,359          1,374
    Credit    Suisse    Mortgage     Capital
    0.256%    due  11/27/2036                                     11,400          13,684
    3.000%    due  01/29/2036                                      814          823
    3.000%    due  06/27/2037                                     2,932          2,987
    6.113%    due  10/26/2036                                      167          164
    Credit    Suisse    Mortgage     Capital    Trust
    0.000%    due  01/25/2058                                       25          25
    0.000%    due  04/25/2058      (h)                                  1          1
    1.090%    due  07/15/2032                                     5,200          5,188
    1.340%    due  07/15/2032                                     4,000          3,971
    1.540%    due  07/15/2032                                     2,400          2,371
    2.868%    due  06/01/2050                                     58,503          59,906
                                37/96

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    3.622%    due  06/25/2050                                     46,826          42,650
    3.623%    due  01/25/2058                                     21,877          20,906
    3.648%    due  04/25/2058                                     38,825          40,235
    Credit-Based       Asset   Servicing     & Securitization        LLC
    6.980%    due  03/25/2046                                     4,266          4,258
    Credit-Based       Asset   Servicing     & Securitization        Trust
    0.389%    due  07/25/2036                                      704          704
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    CWABS   Asset-Backed       Certificates       Trust
    0.329%    due  03/25/2037                                     33,000          32,081
                                    USD
    0.329%    due  03/25/2047      (e)                               26,535          25,070
    0.349%    due  09/25/2046                                     5,600          5,392
    0.809%    due  05/25/2036      (e)                               2,106          1,730
    1.214%    due  12/25/2034                                      530          532
    1.664%    due  03/25/2035                                     5,500          5,621
    5.633%    due  06/25/2035                                     8,644          8,945
    CWHEQ   Revolving     Home   Equity    Loan   Resuritization        Trust
    0.340%    due  03/15/2030                                     1,005           997
    Deutsche     Alternative-A       Securities      Mortgage     Loan   Trust
    0.409%    due  03/25/2037                                     10,515          6,490
    0.419%    due  08/25/2037      (e)                               24,960          21,548
    0.589%    due  09/25/2047                                     14,982          14,267
    Deutsche     Alternative-A       Securities,      Inc.   Mortgage     Loan   Trust
    2.716%    due  10/25/2035      (e)                               9,954          9,966
    Deutsche     Mortgage     & Asset   Receiving     Corp.
    0.606%    due  11/27/2036                                     2,263          2,254
    Downey    Savings    & Loan   Association      Mortgage     Loan   Trust
    0.270%    due  10/19/2036      (e)                               8,652          7,796
    0.680%    due  10/19/2045      (e)                               1,248          1,281
    0.740%    due  09/19/2045                                     5,927          4,519
    Dragon    Finance    BV
    1.074%    due  07/13/2023                                       88         119
                                    GBP
    Ellington     Loan   Acquisition      Trust
    1.189%    due  05/25/2037                                     1,369          1,373
                                    USD
    EMC  Mortgage     Loan   Trust
    1.139%    due  04/25/2042      (e)                               8,542          8,589
    Encore    Credit    Receivables      Trust
    1.019%    due  11/25/2035                                     6,510          6,532
    Eurosail-UK      PLC
    0.837%    due  09/13/2045                                     4,867          6,528
                                    GBP
    1.017%    due  06/13/2045                                     9,559         13,106
    FBR  Securitization        Trust
    0.764%    due  10/25/2035                                     20,968          19,248
                                    USD
    0.769%    due  10/25/2035                                     3,391          3,393
    0.854%    due  09/25/2035                                     7,500          7,455
    First   Franklin     Mortgage     Loan   Trust
    0.399%    due  11/25/2036                                     59,328          54,834
    0.409%    due  04/25/2036                                     4,604          4,533
    0.779%    due  01/25/2036                                     10,000          9,756
    0.794%    due  05/25/2036                                     3,142          3,140
    0.944%    due  04/25/2035                                     4,301          4,289
    First   Horizon    Alternative      Mortgage     Securities      Trust   (e)
    0.589%    due  05/25/2035                                     1,502          1,002
    4.911%    due  05/25/2035      (h)                               1,502           209
    Fremont    Home   Loan   Trust
    0.369%    due  02/25/2037                                     8,324          6,902
    1.109%    due  01/25/2035                                     6,493          6,488
    Glen   Securities      Finance    DAC
    0.000%    due  10/28/2038                                     12,700          14,692
                                    EUR
    GMAC   Commercial      Mortgage     Asset   Corp.
    5.456%    due  03/10/2051                                     12,120          13,416
                                    USD
    GreenPoint      Mortgage     Funding    Trust
    0.649%    due  11/25/2045                                       54          44
    Grifonas     Finance    No.1   PLC
    0.000%    due  08/28/2039                                      748          850
                                    EUR
    GS  Mortgage     Securities      Corporation      Trust
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    2.230%    due  06/15/2038                                     27,488          27,475
                                    USD
    3.419%    due  10/10/2032                                     3,300          3,363
    4.591%    due  10/10/2032                                     8,215          8,181
    GSAA   Home   Equity    Trust
    6.500%    due  11/25/2037      (e)                                 20          12
    GSAMP   Trust
    0.229%    due  03/25/2047                                     4,369          4,217
    0.249%    due  01/25/2037                                     19,186          14,222
    0.409%    due  05/25/2046                                      390          389
    0.609%    due  06/25/2036                                     16,307          16,150
    0.734%    due  11/25/2035      (e)                               7,323          7,074
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    GSMSC   Resecuritization         Trust
    0.266%    due  09/26/2036                                     4,534          3,512
                                    USD
    7.218%    due  04/26/2037                                     44,351          16,986
    GSR  Mortgage     Loan   Trust
    0.389%    due  03/25/2037                                     8,057          1,355
    6.611%    due  03/25/2037      (h)                               8,057          1,866
    HarborView      Mortgage     Loan   Trust
    0.320%    due  12/19/2036      (e)                               1,013          1,017
    0.640%    due  02/19/2036                                     11,678          9,287
    0.720%    due  08/19/2045                                     8,539          7,666
    Hawaii    Hotel   Trust
    1.740%    due  05/15/2038                                     2,000          2,000
    2.250%    due  05/15/2038                                     12,500          12,475
    Hawksmoor     Mortgages
    1.100%    due  05/25/2053                                     60,606          83,396
                                    GBP
    Home   Equity    Asset   Trust
    0.569%    due  10/25/2036                                     23,475          16,962
                                    USD
    Home   Equity    Mortgage     Loan   Asset-Backed       Trust
    0.229%    due  11/25/2036                                     15,074          14,361
    0.329%    due  04/25/2037                                     14,677          11,791
    0.449%    due  06/25/2036                                     3,059          2,977
    1.079%    due  08/25/2035                                     5,750          5,744
    HPLY   Trust
    2.440%    due  11/15/2036                                     22,109          21,997
    HSI  Asset   Securitization        Corp.   Trust
    0.339%    due  05/25/2037                                     7,197          7,113
    Impac   CMB  Trust
    0.769%    due  01/25/2035                                     11,518          11,797
    Impac   Secured    Assets    Corp.
    0.649%    due  03/25/2036      (e)                               12,210          10,904
    Impac   Secured    Assets    Trust
    0.469%    due  01/25/2037                                     2,794          2,658
    IMT  Trust
    0.790%    due  06/15/2034                                     1,690          1,691
    1.040%    due  06/15/2034                                     1,267          1,267
    1.190%    due  06/15/2034                                      775          775
    IndyMac    IMJA   Mortgage     Loan   Trust
    6.500%    due  10/25/2037                                     9,152          6,900
    IndyMac    IMSC   Mortgage     Loan   Trust
    2.893%    due  06/25/2037      (e)                               9,778          7,970
    IndyMac    INDX   Mortgage     Loan   Trust
    0.269%    due  02/25/2037      (e)                               25,839          26,028
    0.469%    due  10/25/2036                                     5,659          3,110
    2.856%    due  07/25/2037                                     22,349          22,501
    2.950%    due  03/25/2036      (e)                               4,919          4,352
    3.098%    due  04/25/2037      (e)                               8,089          7,815
    3.143%    due  04/25/2037                                     16,308          15,690
    3.216%    due  11/25/2036      (e)                               13,660          11,155
    IXIS   Real   Estate    Capital    Trust
    0.854%    due  12/25/2035                                     3,868          3,912
    Jefferies     Resecuritization         Trust
    5.198%    due  06/25/2047      (e)                                 627          576
    JPMorgan     Alternative      Loan   Trust
    0.649%    due  04/25/2047                                     2,227          2,224
                                39/96

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    2.796%    due  03/25/2036      (e)                                 374          334
    5.730%    due  03/25/2036      (e)                                 114          118
    JPMorgan     Chase   Commercial      Mortgage     Securities      Trust
    0.940%    due  12/15/2036                                     3,700          3,702
    1.190%    due  10/15/2032                                     8,134          8,104
    1.490%    due  10/15/2032                                     7,200          7,158
    2.230%    due  10/15/2032                                     11,000          10,922
    5.337%    due  05/15/2047                                      227          210
    JPMorgan     Mortgage     Acquisition      Corp.
    0.449%    due  03/25/2036                                     5,201          5,196
    JPMorgan     Mortgage     Acquisition      Trust
    0.339%    due  07/25/2036                                     1,662          1,664
    0.359%    due  08/25/2036                                     8,600          8,264
    0.359%    due  06/25/2037                                     34,606          33,587
    0.369%    due  06/25/2037      (e)                               22,826          20,976
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    0.494%    due  05/25/2036                                     12,851          12,733
                                    USD
    JPMorgan     Mortgage     Trust   (e)
    0.389%    due  10/25/2035                                     4,867          4,073
    2.667%    due  01/25/2037                                      525          472
    JPMorgan     Resecuritization         Trust
    3.064%    due  02/26/2037                                     2,750          2,703
    Kentmere     No.2   PLC
    0.000%    due  01/28/2042                                     9,500          7,203
                                    GBP
    0.850%    due  01/28/2042                                     67,365          92,579
    0.870%    due  01/28/2042                                     2,439          2,589
    1.450%    due  01/28/2042                                     5,693          7,806
    1.800%    due  01/28/2042                                     4,066          5,563
    2.250%    due  01/28/2042                                     2,439          3,330
    3.050%    due  01/28/2042                                     1,626          2,197
    5.050%    due  01/28/2042                                     3,252          4,087
    Lansdowne     Mortgage     Securities      No.1   PLC
    0.000%    due  06/15/2045                                     4,059          4,490
                                    EUR
    Legacy    Mortgage     Asset   Trust
    0.000%    due  09/25/2059      (h)                              709,719           3,602
                                    USD
    0.000%    due  09/25/2059                                     18,390          9,772
    0.791%    due  09/25/2059                                     18,352          16,041
    1.835%    due  01/28/2070                                     67,698          68,368
    3.000%    due  06/25/2059                                      226          227
    3.000%    due  09/25/2059                                    139,923          144,660
    3.438%    due  05/25/2059                                       69          69
    4.057%    due  09/25/2059                                    111,258          112,682
    Lehman    XS  Trust
    0.289%    due  02/25/2037      (e)                               14,995          14,928
    0.469%    due  09/25/2036                                     7,053          6,443
    0.469%    due  12/25/2036                                     11,461          10,590
    0.609%    due  02/25/2047                                     25,310          24,932
    0.939%    due  10/25/2037                                     22,155          21,525
    6.500%    due  06/25/2046                                     5,473          5,489
    Liberty
    1.260%    due  10/10/2049                                     3,799          2,861
                                    AUD
    Long   Beach   Mortgage     Loan   Trust
    0.469%    due  02/25/2036                                     5,840          5,380
                                    USD
    0.469%    due  03/25/2046                                     35,411          17,044
    Madison    Avenue    Manufactured       Housing    Contract     Trust
    3.339%    due  03/25/2032                                     1,557          1,566
    MASTR   Adjustable      Rate   Mortgages     Trust
    2.206%    due  04/25/2034                                       1          1
    Mastr   Asset-Backed       Securities      Trust
    0.309%    due  11/25/2036                                       28          21
    0.459%    due  01/25/2036                                     7,500          7,314
    1.239%    due  08/25/2037                                     13,649          13,431
    Mastr   Specialized      Loan   Trust
    0.809%    due  02/25/2036                                     5,336          4,637
    MBRT
    1.490%    due  11/15/2036                                     6,435          6,428
                                40/96

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    Merrill    Lynch   First   Franklin     Mortgage     Loan   Trust
    1.089%    due  10/25/2037                                     4,857          4,890
    1.589%    due  10/25/2037                                     17,772          18,118
    Merrill    Lynch   Mortgage     Investors     Trust
    0.229%    due  05/25/2037                                     21,464          14,308
    0.809%    due  07/25/2034                                     5,120          4,960
    0.884%    due  09/25/2035                                     1,806          1,807
    1.169%    due  10/25/2035                                     1,309          1,313
    1.847%    due  02/25/2033                                       12          12
    Morgan    Stanley     Asset-Backed       Securities      Capital     I,  Inc.
    Trust
    0.339%    due  07/25/2036                                     5,889          5,309
    0.389%    due  07/25/2036                                     48,361          25,174
    0.569%    due  06/25/2036                                     23,462          21,929
    0.589%    due  07/25/2036                                     48,124          25,591
    0.629%    due  03/25/2036                                     5,822          5,778
    0.794%    due  07/25/2035                                      263          272
    0.824%    due  07/25/2035                                     6,912          6,907
    1.089%    due  03/25/2033                                       91          90
    1.089%    due  07/25/2037                                      625          626
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    Morgan    Stanley    Bank   of  America    Merrill    Lynch   Trust
    0.780%    due  11/15/2052      (h)                              134,258           5,066
                                    USD
    Morgan    Stanley    Capital    I Trust
    1.740%    due  08/15/2033                                     3,154          3,131
    2.428%    due  04/05/2042                                     13,500          13,756
    Morgan    Stanley    Capital    I,  Inc.   Trust
    0.629%    due  02/25/2036      (e)                               18,203          19,413
    Morgan    Stanley    Home   Equity    Loan   Trust
    0.599%    due  02/25/2036                                     14,415          13,961
    Morgan    Stanley    IXIS   Real   Estate    Capital    Trust
    0.549%    due  07/25/2036                                     11,004          6,029
    Morgan    Stanley    Mortgage     Loan   Trust
    2.817%    due  11/25/2037                                     1,460          1,255
    6.000%    due  12/25/2035      (e)                                 525          296
    Morgan    Stanley    Reremic    Trust
    0.406%    due  11/26/2036                                     7,011          6,625
    Mortgage     Loan   Trust
    5.370%    due  03/25/2034                                     3,310          3,430
    Natixis    Commercial      Mortgage     Securities      Trust
    0.840%    due  02/15/2033                                     7,885          7,884
    1.190%    due  02/15/2033                                     8,265          8,247
    2.140%    due  02/15/2033                                     3,600          3,575
    3.790%    due  11/15/2032                                     1,400          1,409
    3.821%    due  02/15/2039                                     2,900          3,193
    New  York   Mortgage     Trust
    0.629%    due  04/25/2035                                      938          965
    Newgate    Funding    PLC
    0.230%    due  12/15/2050                                     20,498          27,121
                                    GBP
    Nomura    Asset   Acceptance      Corporation      Alternative      Loan   Trust
    5.034%    due  05/25/2035      (e)                               3,342          2,158
                                    USD
    Nomura    Home   Equity    Loan,   Inc.   Home   Equity    Loan   Trust
    0.854%    due  05/25/2035                                     7,400          7,380
    5.745%    due  10/25/2036      (e)                               22,529          8,055
    Nomura    Resecuritization         Trust
    1.161%    due  03/26/2037                                     6,759          6,190
    NovaStar     Mortgage     Funding    Trust
    0.289%    due  09/25/2037                                     25,129          24,790
    0.409%    due  05/25/2036                                     8,825          8,748
    0.409%    due  10/25/2036                                     5,866          4,836
    0.809%    due  10/25/2035                                     2,145          2,149
    Option    One  Mortgage     Loan   Trust
    0.189%    due  02/25/2037                                     5,356          3,293
    0.209%    due  03/25/2037                                     11,015          10,780
    0.229%    due  03/25/2037                                     37,541          36,212
                                41/96


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    Park   Place    Securities,       Inc.   Asset-Backed       Pass-Through
    Certificates
    0.824%    due  09/25/2035                                     4,510          4,514
    0.869%    due  09/25/2035      (e)                               25,075          24,722
    People's     Financial     Realty    Mortgage     Securities      Trust
    0.249%    due  09/25/2036                                     27,128          7,534
    Popular    Asset-Backed       Securities      Mortgage     Pass-Through       Trust
    (e)
    0.399%    due  11/25/2036                                     14,837          13,361
    3.695%    due  07/25/2035                                     9,601          9,098
    Precise    Mortgage     Funding    PLC
    0.000%    due  12/12/2055                                       0       1,464
                                    GBP
    PRET   LLC
    1.843%    due  09/25/2051                                     50,417          50,198
                                    USD
    Quest   Trust
    1.514%    due  03/25/2035                                     5,550          5,572
    RAAC   Trust
    0.794%    due  02/25/2036      (e)                               9,049          8,724
    0.839%    due  06/25/2047                                     21,323          19,969
    RBSGC   Mortgage     Loan   Trust
    6.000%    due  01/25/2037      (e)                                  2          2
    RBSSP   Resecuritization         Trust
    0.585%    due  04/26/2037                                       32          32
    Real   Estate    Asset   Liquidity     Trust
    2.419%    due  06/12/2054                                     7,512          6,134
                                    CAD
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    Renaissance      Home   Equity    Loan   Trust
    0.809%    due  11/25/2034                                       57          56
                                    USD
    1.089%    due  09/25/2037                                       43          41
    5.612%    due  04/25/2037                                     10,124          4,316
    5.675%    due  06/25/2037      (e)                               3,910          1,586
    Residential      Accredit     Securities      Corporation      Trust
    0.239%    due  01/25/2037                                     1,887          1,880
    0.249%    due  11/25/2036      (e)                                 156          254
    0.309%    due  02/25/2037                                     14,000          13,614
    0.386%    due  01/25/2037                                     35,802          29,833
    0.584%    due  04/25/2036                                     12,438          12,450
    1.064%    due  09/25/2035                                     7,400          7,404
    1.664%    due  04/25/2034                                     1,333          1,348
    Residential      Asset   Mortgage     Products     Trust
    0.689%    due  02/25/2036                                     3,551          3,533
    0.764%    due  11/25/2035                                     13,000          12,945
    0.769%    due  12/25/2035                                     12,528          12,079
    0.839%    due  09/25/2035                                     12,591          12,562
    RESIMAC    Bastille     Trust
    1.005%    due  09/05/2057                                     3,329          3,329
    Saxon   Asset   Securities      Trust
    0.884%    due  03/25/2035      (e)                                 597          586
    1.839%    due  12/25/2037                                     4,033          4,071
    Securitized      Asset-Backed       Receivables      LLC  Trust
    0.629%    due  03/25/2036                                     5,909          5,713
    0.914%    due  10/25/2035                                     10,136          10,047
    1.139%    due  03/25/2035                                     8,849          8,858
    Sequoia    Mortgage     Trust
    0.486%    due  05/20/2035                                     1,665          1,727
    0.606%    due  06/20/2034                                       31          31
    Sestante     Finance    Srl
    0.000%    due  07/23/2046                                     10,331          11,034
                                    EUR
    SG  Mortgage     Securities      Trust
    0.449%    due  02/25/2036                                     5,071          3,379
                                    USD
    Shamrock     Residential      DAC
    0.291%    due  12/24/2059                                     14,026          16,279
                                    EUR
    Soundview     Home   Loan   Trust
    0.329%    due  07/25/2036                                     24,020          23,015
                                    USD
    0.399%    due  06/25/2036      (e)                               42,490          43,131
    0.509%    due  06/25/2036      (e)                               5,089          5,206
                                42/96

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    1.064%    due  03/25/2036                                     8,102          7,820
    Specialty     Underwriting       & Residential      Finance    Trust
    1.064%    due  12/25/2035                                     1,306          1,308
    SREIT   Trust
    1.545%    due  10/15/2038                                     24,605          24,667
    1.893%    due  10/15/2038                                     20,425          20,476
    Structured      Adjustable      Rate   Mortgage     Loan   Trust
    0.409%    due  10/25/2035                                     5,478          5,492
    1.064%    due  08/25/2035                                     11,959          11,795
    1.487%    due  05/25/2035      (e)                                 68          58
    2.631%    due  06/25/2037                                     2,785          2,775
    2.821%    due  07/25/2035      (e)                               2,425          1,532
    Structured      Asset   Investment      Loan   Trust
    0.239%    due  06/25/2036                                     9,492          9,384
    0.809%    due  04/25/2035                                     6,857          6,865
    0.889%    due  02/25/2034                                     19,365          19,335
    1.289%    due  12/25/2034                                     4,664          4,696
    Structured      Asset   Mortgage     Investments      II  Trust
    0.509%    due  09/25/2047      (e)                               24,315          27,209
    0.755%    due  04/19/2035                                     2,064          2,127
    Structured      Asset   Mortgage     Investments      Trust
    0.740%    due  09/19/2032                                       25          25
    Structured      Asset   Securities      Corporation      Mortgage     Loan   Trust
    0.219%    due  05/25/2036                                     7,869          7,783
    0.339%    due  05/25/2036                                     4,347          3,581
    0.349%    due  04/25/2036                                      351          351
    0.399%    due  07/25/2036                                     22,610          22,384
    0.589%    due  04/25/2031                                     8,945          8,890
    1.019%    due  11/25/2035                                     19,865          19,909
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    Summerhill      Residential
    0.000%    due  03/24/2059                                       5          5
                                    EUR
    0.289%    due  03/24/2059                                    170,916          197,912
    0.689%    due  03/24/2059                                     22,011          25,461
    1.239%    due  03/24/2059                                     17,746          20,499
    1.839%    due  03/24/2059                                     14,202          16,369
    3.089%    due  03/24/2059                                     8,521          9,790
    4.439%    due  03/24/2059                                     4,256          4,887
    5.439%    due  03/24/2059                                     4,256          4,891
    6.500%    due  03/24/2059                                     6,568          6,459
    7.000%    due  03/24/2059                                     35,506          43,311
    Sutherland      Commercial      Mortgage     Loans
    3.192%    due  05/25/2037                                      353          352
                                    USD
    Taurus    UK  DAC
    1.175%    due  06/22/2029                                     5,472          7,514
                                    GBP
    Terwin    Mortgage     Trust
    1.469%    due  03/25/2035                                     2,943          2,952
                                    USD
    Trinidad     Mortgage     Securities      PLC
    1.006%    due  01/24/2059                                     8,897         12,222
                                    GBP
    Truman    Capital    Mortgage     Loan   Trust
    0.349%    due  03/25/2036                                     1,407          1,401
                                    USD
    WaMu   Mortgage     Pass-Through       Certificates       Trust
    0.809%    due  01/25/2045                                      502          493
    Warwick    Finance    Residential      Mortgages     Number    Three   PLC
    0.000%    due  12/21/2049                                       0        584
                                    GBP
    1.000%    due  12/21/2049                                     34,240          47,117
    1.700%    due  12/21/2049                                     4,921          6,781
    2.200%    due  12/21/2049                                     2,460          3,392
    2.700%    due  12/21/2049                                     1,406          1,937
    3.200%    due  12/21/2049                                     1,406          1,931
    6.670%    due  12/21/2049                                       0        962
    Washington      Mutual    Mortgage     Pass-Through       Certificates       WMALT
    Trust   (e)
    0.937%    due  10/25/2046                                     12,208          10,273
                                    USD
    5.500%    due  11/25/2035                                       69          71
    Wells   Fargo   Home   Equity    Asset-Backed       Securities      Trust
                                43/96

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    0.359%    due  07/25/2036                                     2,296          2,294
    0.509%    due  03/25/2037                                     1,184          1,148
    Wells    Fargo    Home   Equity    Trust    Mortgage     Pass-Through
    Certificates
    0.689%    due  04/25/2034                                     4,740          4,677
    Wells   Fargo   Mortgage-Backed        Securities      Trust
    2.537%    due  10/25/2036      (e)                                 199          196
    WFRBS   Commercial      Mortgage     Trust
    0.415%    due  03/15/2047      (h)                               8,800           93
    モーゲージバック証券合計                                                  4,000,995
    (取得原価 3,920,255千米ドル)
    アセットバック証券 2.7%
    AASET   Trust
    3.967%    due  05/16/2042                                      193          178
    ALESCO    Preferred     Funding    XI  Ltd.
    0.578%    due  12/23/2036                                     5,000          4,325
    American     Homes   4 Rent   Trust
    6.231%    due  10/17/2036                                     1,150          1,252
    BSPRT   Issuer    Ltd.
    2.640%    due  03/15/2028                                     8,960          8,980
    3.540%    due  03/15/2028                                     4,050          4,052
    Cairn   CLO  III  DAC
    0.650%    due  10/20/2028                                     6,335          7,344
                                    EUR
    Cairn   CLO  VI  BV
    0.790%    due  07/25/2029                                     2,981          3,456
    Capitalsource       Real   Estate    Loan   Trust
    0.771%    due  01/20/2037                                     12,079          11,513
                                    USD
    0.871%    due  01/20/2037                                     4,800          4,340
    0.971%    due  01/20/2037                                     2,700          1,724
    Castlelake      Aircraft     Securitization        Trust
    4.125%    due  06/15/2043                                     2,567          2,546
    Catamaran     CLO  Ltd.
    0.985%    due  01/27/2028                                     1,370          1,370
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    Cavendish     Square    Funding    PLC
    0.307%    due  02/11/2055                                       8          9
                                    EUR
    FAB  CBO  BV
    0.473%    due  08/20/2080      (e)                                 106          113
    Gateway    Casinos    & Entertainment       Ltd.
    5.000%    due  03/12/2038                                     8,695          6,741
                                    CAD
    Goodgreen
    3.930%    due  10/15/2053                                     5,834          6,133
                                    USD
    Harley    Marine    Financing     LLC
    5.682%    due  05/15/2043                                     5,263          5,118
    Humboldt     Americas     LLC
    0.000%    due  07/31/2022                                   62,570,000            14,850
                                    COP
    7.078%    due  11/30/2021                                   23,414,122            27,378
                                    CLP
    Jubilee    CLO  BV
    0.293%    due  07/12/2028                                      815          944
                                    EUR
    KKR  CLO  18  Ltd.
    1.062%    due  07/18/2030                                     1,900          1,900
                                    USD
    LP  Credit    Card   Asset-Backed       Securities      Master    Trust
    1.638%    due  08/20/2024                                     3,857          3,857
    Mackay    Shields    Euro   CLO-2   DAC
    1.550%    due  08/15/2033                                     8,150          9,438
                                    EUR
    METAL   LLC
    4.581%    due  10/15/2042                                     12,209          11,064
                                    USD
    MMcapS    Funding    XVII   Ltd.
    0.470%    due  12/01/2035                                      545          526
    National     Collegiate      Student    Loan   Trust
    0.464%    due  10/25/2033                                     7,216          7,132
    Navient    Private    Education     Loan   Trust
    2.240%    due  12/15/2045                                     4,025          4,137
    Navient    Private    Education     Refi   Loan   Trust
    0.990%    due  11/15/2068                                     1,950          1,967
    Nelnet    Student    Loan   Trust
                                44/96

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    0.889%    due  09/25/2065                                     3,582          3,581
    OCP  CLO  Ltd.
    0.945%    due  10/26/2027                                     4,759          4,769
    Palmer    Square    European     Loan   Funding    DAC
    1.150%    due  01/15/2030                                     8,612          9,992
                                    EUR
    Penta   CLO  2 BV
    0.790%    due  08/04/2028                                     7,335          8,495
    Rockford     Tower   Europe    CLO  DAC
    1.030%    due  12/20/2031                                     12,800          14,852
    Sapphire     Aviation     Finance
    4.250%    due  03/15/2040                                     21,585          21,224
                                    USD
    Saranac    CLO  III  Ltd.
    1.725%    due  06/22/2030                                     26,970          26,984
    Sound   Point   CLO  XV  Ltd.
    1.024%    due  01/23/2029                                     2,100          2,101
    Springleaf      Funding    Trust
    2.680%    due  07/15/2030                                     2,557          2,560
    Taberna    Preferred     Funding    I Ltd.
    0.603%    due  07/05/2035                                     4,182          3,785
    Telos   CLO  Ltd.
    1.072%    due  04/17/2028                                     4,785          4,791
    Thunderbolt      Aircraft     Lease   Ltd.
    4.212%    due  05/17/2032                                      524          522
    TICP   CLO  III-2   Ltd.
    0.972%    due  04/20/2028                                     19,371          19,396
    Tropic    CDO  V Ltd.
    0.444%    due  07/15/2036                                     11,082          10,251
    TruPS   Financials      Note   Securitization        Ltd.
    1.302%    due  03/30/2039                                     21,491          20,739
    1.692%    due  09/20/2039                                     4,667          4,538
    Venture    XVII   CLO  Ltd.
    1.004%    due  04/15/2027                                     28,714          28,742
    Venture    XXI  CLO  Ltd.
    1.004%    due  07/15/2027                                     1,126          1,127
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    Z Capital    Credit    Partners     CLO  Ltd.
    1.072%    due  07/16/2027                                     1,758          1,760
                                    USD
    アセットバック証券合計                                                   342,596
    (取得原価 355,307千米ドル)
    ソブリン発行体 7.6%
    Abu  Dhabi   Government      International       Bond
    3.875%    due  04/16/2050                                     11,800          13,574
    Argentina     Bocon
    34.163%    due  10/04/2022                                      638           2
                                    ARS
    Argentina     Government      International       Bond
    0.500%    due  07/09/2030                                     78,827          26,421
                                    USD
    1.000%    due  07/09/2029                                     4,943          1,797
    1.125%    due  07/09/2035                                     51,459          15,604
    1.125%    due  07/09/2046                                     1,035           329
    2.000%    due  01/09/2038                                     25,740          9,472
    2.500%    due  07/09/2041                                     44,349          15,300
    Argentina     Treasury     Bills
    36.157%    due  04/03/2022                                    853,764           4,156
                                    ARS
    Argentina     Treasury     Bond   BONCER
    1.200%    due  03/18/2022      (i)                               95,191           814
    Argentine     Bonos   del  Tesoro
    15.500%    due  10/17/2026                                    49,200            91
    Asian   Development      Bank
    4.700%    due  03/12/2024                                     18,100           833
                                    MXN
    Australia     Government      Bond
    1.750%    due  06/21/2051                                     38,100          22,727
                                    AUD
    Autonomous      City   of  Buenos    Aires   Argentina
    37.406%    due  03/29/2024                                    62,559           279
                                    ARS
    37.903%    due  02/22/2028                                    76,810           338
    39.158%    due  01/23/2022                                    55,919           265
    Autonomous      Community     of  Catalonia
                                45/96

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    6.350%    due  11/30/2041                                      700        1,384
                                    EUR
    China   Development      Bank
    2.890%    due  06/22/2025                                    240,200          37,372
                                    CNY
    3.300%    due  02/01/2024                                     34,400          5,436
    3.430%    due  01/14/2027                                     41,400          6,542
    3.680%    due  02/26/2026                                    174,500          27,850
    3.740%    due  09/10/2025                                    228,400          36,541
    4.150%    due  10/26/2025                                    170,400          27,681
    Colombia     Government      International
    4.000%    due  02/26/2024                                     1,600          1,670
                                    USD
    8.125%    due  05/21/2024                                      400          462
    Egypt   Government      International       Bond
    4.750%    due  04/11/2025                                     2,130          2,477
                                    EUR
    Guatemala     Government      Bond
    5.375%    due  04/24/2032                                     1,000          1,122
                                    USD
    6.125%    due  06/01/2050                                     1,600          1,885
    International       Finance    Corp.
    8.000%    due  10/09/2023                                   12,600,000             943
                                    IDR
    Israel    Government      International       Bond
    3.800%    due  05/13/2060                                     17,000          19,005
                                    USD
    4.500%    due  04/03/2120                                     3,800          4,735
    Peru   Government      International       Bond
    5.350%    due  08/12/2040                                     12,295          2,611
                                    PEN
    5.400%    due  08/12/2034                                     8,836          2,027
    5.940%    due  02/12/2029                                     56,722          14,704
    6.150%    due  08/12/2032                                     97,641          24,809
    6.350%    due  08/12/2028                                     50,656          13,480
    6.950%    due  08/12/2031                                     23,913          6,497
    8.200%    due  08/12/2026                                     83,704          23,894
    Provincia     de  Buenos    Aires
    37.905%    due  04/12/2025                                    399,853           1,630
                                    ARS
    Qatar   Government      International       Bond
    4.400%    due  04/16/2050                                     9,100         11,120
                                    USD
    5.103%    due  04/23/2048                                     2,400          3,191
    Romania    Government      International       Bond
    1.750%    due  07/13/2030                                     21,200          23,542
                                    EUR
                                           額面           時価
                                         (千通貨)          (千米ドル)
    2.875%    due  04/13/2042                                     15,000          16,030
                                    EUR
    Russia    Government      International       Bond
    6.460%    due  04/24/2024                                   5,057,901           70,893
                                    RUB
    7.150%    due  11/12/2025                                   4,002,466           54,384
    7.950%    due  10/07/2026                                   1,564,954           21,849
    Saudi   Government      International       Bond
    4.000%    due  04/17/2025                                     12,800          13,946
                                    USD
    Serbia    Government      International       Bond
    1.650%    due  03/03/2033                                     4,900          5,332
                                    EUR
    3.125%    due  05/15/2027                                     4,434          5,573
    South   Africa    Government      International       Bond
    4.850%    due  09/30/2029                                     8,200          8,425
                                    USD
    5.750%    due  09/30/2049                                     5,200          4,975
    8.000%    due  01/31/2030                                     61,300          3,670
                                    ZAR
    8.250%    due  03/31/2032                                     73,300          4,233
    8.750%    due  02/28/2048                                     34,700          1,873
    8.875%    due  02/28/2035                                     52,400          3,043
    10.500%    due  12/21/2026                                   2,153,900           155,271
    Turkey    Government      International       Bond
    4.250%    due  03/13/2025                                     35,000          33,816
                                    USD
    4.625%    due  03/31/2025                                     20,700          24,561
                                    EUR
    5.250%    due  03/13/2030                                     29,000          26,436
                                    USD
    5.600%    due  11/14/2024                                     24,900          25,131
    5.750%    due  03/22/2024                                     2,000          2,040
    6.350%    due  08/10/2024                                     5,869          6,051
    7.625%    due  04/26/2029                                     43,400          45,760
    Turkiye    Ihracat    Kredi   Bankasi    A/S
    8.250%    due  01/24/2024                                     3,000          3,194
    Ukraine    Government      International       Bond
                                46/96

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    7.750%    due  09/01/2023                                     4,390          4,685
    Venezuela     Government      International       Bond   (e)
    6.000%    due  12/09/2049                                     3,367           341
    7.000%    due  03/31/2038                                     1,883           198
    7.650%    due  04/21/2025                                     5,349           528
    7.750%    due  04/13/2022                                     1,200           122
    8.250%    due  10/13/2024                                     5,991           607
    9.000%    due  05/07/2023                                     3,161           312
    9.250%    due  09/15/2027                                     4,274           422
    9.250%    due  05/07/2028                                     6,512           660
    11.750%    due  10/21/2026                                      680          69
    11.950%    due  08/05/2031                                     6,000           608
    ソブリン発行体合計                                                   959,650
    (取得原価 1,091,882千米ドル)
    普通株式 0.8%
    Cairo   Mezz   PLC                                    847,444            130
    Clear   Channel    Outdoor    Holdings,     Inc.                        5,292,182           15,347
    Eurobank     Ergasias     Services     & Holdings     S.A.                     10,169,333            10,693
    iHeartMedia,       Inc.   Class   A                            1,246,745           24,162
    iHeartMedia,       Inc.   Class   B                             967,427          16,874
    National     Bank   of  Greece    S.A.                             102,570            324
    Neiman    Marcus    Group   Ltd.   LLC                             151,112          16,872
    Noble   Corp.                                       65,196          1,640
    Noble   Corp.                                       703,203          17,693
    Stearns    Holdings     LLC                                 110,747            77
    Valaris    Ltd.                                      43,053          1,516
    Westmoreland       Mining    Holdings     LLC                            8,912            0
    普通株式合計                                                   105,328
    (取得原価 95,257千米ドル)
                                                     時価
                                          証券数         (千米ドル)
    商業不動産証券 0.2%
    Uniti   Group,    Inc.                                     110        1,567
    VICI   Properties,      Inc.                                   760        22,320
    商業不動産証券合計                                                    23,887
    (取得原価 6,268千米ドル)
    ワラント 0.1%
    Sequa   Corp.
    12/31/2049                                            42          26
    Windstream      Services     LLC
    09/21/2055                                            226        5,424
    ワラント合計                                                    5,450
    (取得原価 2,037千米ドル)
    優先証券 0.0%
    Cayenne    Aviation     LLC
    9.500%                                           3,693          1,168
    Sequa   Corp.
    12.000%                                           1,224          1,339
                                                         2,507
    優先証券合計
    (取得原価 2,292千米ドル)
                                           額面
                                         (千通貨)
    短期金融商品 10.4%
    買戻契約 1.0%
                                                        126,600
    短期転換社債 0.0%
    Credit    Suisse    Group   Guernsey     VII  Ltd.
    2.976%    due  11/12/2021      (c)(j)                                         6,271
                                    CHF
                                               5,200
    短期地方債 0.0%
    Commonwealth       of  Puerto    Rico
    227.808%     due  07/01/2022      (j)
                                                          456
                                    USD
                                                500
    定期預金 0.8%
    Australia     and  New  Zealand    Banking    Group   Ltd.
    0.210%)    due  11/01/2021                                     2,356          1,770
                                    AUD
    0.005%    due  11/01/2021                                     1,113          1,113
                                    USD
    Bank   of  Nova   Scotia
    0.005%    due  11/01/2021                                       98          98
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    BNP  Paribas    Bank
    1.410%)    due  11/01/2021                         CHF             56          61
    0.790%)    due  11/01/2021                         EUR            898        1,040
    0.280%)    due  11/01/2021                         JPY           86,127           755
    0.210%)    due  11/01/2021                         AUD             3          2
    0.005%    due  11/01/2021                          USD           7,660          7,660
    0.005%    due  11/01/2021                          GBP           4,117          5,644
    0.005%    due  11/01/2021                          NOK             1          0
    0.200%    due  11/01/2021                          NZD            506          362
    2.400%    due  11/02/2021                          ZAR             13          1
    Brown   Brothers     Harriman     & Co.
    0.790%)    due  11/01/2021                         EUR             1          1
    0.610%)    due  11/01/2021                         DKK             3          0
    0.350%)    due  11/01/2021                         SEK             4          0
    0.280%)    due  11/01/2021                         JPY            346           3
    0.210%)    due  11/01/2021                         AUD             18          13
    0.005%    due  11/01/2021                          USD             5          5
    2.400%    due  11/02/2021                          ZAR           8,552           563
    Citibank     N.A.
    0.005%    due  11/01/2021                                     7,455          7,455
                                    USD
    Credit    Suisse    AG
    1.410%)    due  11/01/2021                                       5          5
                                    CHF
    DBS  Bank   Ltd.
    0.005%    due  11/01/2021                                     3,131          3,131
                                    USD
    DnB  Bank   ASA
    0.790%)    due  11/01/2021                         EUR            396          458
                                           額面           時価
                                         (千通貨)            (千米ドル)
    0.005%    due  11/01/2021                          USD             52          52
    HSBC   Bank   PLC
    (0.790%)     due  11/01/2021                         EUR           1,984          2,296
    JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
    0.005%    due  11/01/2021                          USD           14,910          14,910
    MUFG   Bank   Ltd.
    (0.280%)     due  11/01/2021                         JPY         1,181,321           10,360
    National     Australia     Bank   Ltd.
    0.005%    due  11/01/2021                          USD            369          369
    Royal   Bank   of  Canada
    0.005%    due  11/01/2021                                     1,534          1,534
    0.005%    due  11/01/2021                          CAD            327          264
    Sumitomo     Mitsui    Banking    Corp.
    (0.790%)     due  11/01/2021                         EUR           1,261          1,459
    (0.280%)     due  11/01/2021                         JPY             5          0
    0.005%    due  11/01/2021                          USD           29,455          29,455
    0.005%    due  11/01/2021                          GBP             81         111
    Sumitomo     Mitsui    Trust   Bank   Ltd.
    (0.790%)     due  11/01/2021                         EUR           3,962          4,585
    (0.280%)     due  11/01/2021                         JPY          141,497           1,241
    0.005%    due  11/01/2021                          USD           5,224          5,224
    0.005%    due  11/01/2021                          GBP           1,325          1,817
                                                        103,817
    アルゼンチン短期国債(j) 0.1%
    (39.915%)     due  02/28/2022                                   781,991           4,853
                                    ARS
    40.179%    due  11/30/2021                                   2,934,810           13,826
                                                        18,679
    米国短期国債 2.4%
    0.053%    due  04/14/2022      (j)                               5,800          5,799
                                    USD
    0.055%    due  04/07/2022      (k)                              292,800          292,733
                                                        298,532
    米国資金管理国債 6.1%
    0.035%    due  01/25/2022      (k)                              218,100          218,073
    0.042%    due  01/11/2022      (k)                              194,600          194,580
    0.050%    due  02/01/2022      (k)                              356,500          356,450
    0.057%    due  02/08/2022      (j)                               6,100          6,099
                                                        775,202
                                                       1,329,557
    短期金融商品合計
    (取得原価 1,331,327千米ドル)
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    有価証券投資合計(a) 118.5%                                                  15,042,273
    (取得原価 14,877,410千米ドル)
    金融デリバティブ商品 0.0%                                                   (4,695)
    (取得原価またはプレミアム(純額) (20,275)千米ドル)
                                                      (2,346,715)
    その他の資産および負債(純額) (18.5%)
                                                      12,690,863
    純資産 100.0%
    投資有価証券明細表に対する注記(単位:千米ドル*):

    *額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。

    (a)2021年10月31日現在の純資産に対する地域別投資割合は、米国86.3%、英国7.0%、その他25.2%です。
    (b)この金額の全部または一部は、未実行のローン・コミットメントです。未実行部分の利率は、実行時に決定されま
      す。未実行のローン・コミットメントの詳細については、「財務諸表注記4証券およびその他の投資有価証券」をご
      参照ください。
    (c)偶発転換社債です。
    (d)永久債の償還日は、コール日を記載しています。
    (e)当該証券は、デフォルト状態にあります。
    (f)ペイメント・イン・カインド債券です。当該債券は、利息支払いに現金ではなく現物債を充当できる債券です。
    (g)発行時決済証券です。
    (h)当該証券は、インタレスト・オンリー(「IO」)またはIOストリップです。
    (i)当該証券の額面金額は、インフレ調整後のものです。
    (j)利率は満期までの利回りです。
    (k)利率は満期までの利回り(加重平均)です。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    4【委託会社等の概況】
    (1)【資本金の額】

      ( 2022年10月31日        現在)
            資本金の額        20億円
                     ※
            発行する株式総数              100,000株
                         (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
            発行済株式総数     40,000株
                         (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
            ※種類株式の発行が可能
            直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

    (2)【事業の内容及び営業の状況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
      びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2022年10月31日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                      純資産総額(単位:円)

             基本的性格               本数
                                 26          1,393,735,163,884
          追加型公社債投資信託
                                807          14,679,766,624,746
           追加型株式投資信託
                                 25            48,503,770,742
          単位型公社債投資信託
                                221           1,123,384,448,891
           単位型株式投資信託
                               1,079            17,245,390,008,263
               合計
    (3)【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        委託会社は、アストマックス株式会社からPayPayアセットマネジメント株式会社(以下
        「PPAM」といいます。)の発行済株式の49.9%を2022年8月1日付で譲り受けており、同日付で
        PPAMは委託会社の関連会社となりました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    5【委託会社等の経理状況】
    1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
      省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
    2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3.委託会社は、第37期事業年度(自2021年4月1日至2022年3月31日)の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第38期中間会計期間(自2022年4月1日至2022年9月30日)の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (1)【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)

                                第36期                 第37期
                            (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
                                      36,734
       現金・預金                                                 31,421
                                      25,670
       金銭の信託                                                 30,332
                                      16,804
       未収委託者報酬                                                 17,567
                                       5,814
       未収運用受託報酬                                                 4,348
                                        317
       未収投資助言報酬                                                  309
                                         7
       未収収益                                                    5
                                        724
       前払費用                                                 1,167
                                       2,419
       その他                                                 2,673
                                      88,493
                   流動資産計                                    87,826
      固定資産

                                       1,119
       有形固定資産                                                 1,268
                              ※1         915
        建物                                        ※1         1,109
                              ※1         202
        器具備品                                        ※1          158
                                         0
        建設仮勘定                                                  -
                                       3,991
       無形固定資産                                                 4,561
                                       2,878
        ソフトウエア                                                3,107
                                       1,109
        ソフトウエア仮勘定                                                1,449
                                         3
        電話加入権                                                  3
                                      11,153
       投資その他の資産                                                 10,153
                                        261
        投資有価証券                                                 241
                                       5,299
        関係会社株式                                                5,349
                                       1,324
        長期差入保証金                                                1,102
                                       3,676
        繰延税金資産                                                3,092
                                        591
        その他                                                 367
                                      16,264
                   固定資産計                                    15,983
             資産合計                         104,757                 103,810
                                52/96








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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                 (単位:百万円)
                               第36期                 第37期
                           (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
           (負債の部)
      流動負債
       預り金                               3,730                 1,445
       未払金                               7,337                 7,616
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 9
        未払手数料                              6,889                 7,430
        その他未払金                               437                 175
       未払費用                               9,713                 8,501
       未払法人税等                               4,199                 2,683
       未払消費税等                               2,106                 1,330
       賞与引当金                               1,789                 1,933
       役員賞与引当金                                 76                 69
                  流動負債計                   28,954                 23,581
      固定負債
       退職給付引当金                               2,292                 2,507
       時効後支払損引当金                                157                 147
                  固定負債計                   2,450                 2,655
            負債合計                         31,404                 26,236
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               51,800                 56,020
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              51,676                 55,896
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            19,996                 24,216
                  株主資本計                   73,353                 77,573
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         73,353                 77,573
          負債・純資産合計                          104,757                 103,810
                                53/96





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    (2)【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                              第36期                  第37期
                          (自 2020年4月1日                  (自 2021年4月1日
                            至 2021年3月31日)                   至 2022年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                       89,905                 108,563
       運用受託報酬                       17,640                  16,716
       投資助言報酬                        1,103                  1,587
       その他営業収益                         781                  12
                営業収益計                    109,430                  126,879
      営業費用
       支払手数料                       37,003                  45,172
       広告宣伝費                         424                  391
       公告費                          0                  0
       調査費                       30,794                  36,488
        調査費                      11,302                  10,963
        委託調査費                      19,491                  25,525
       委託計算費                         543                  557
       営業雑経費                         938                  842
        通信費                        46                  35
        印刷費                        680                  606
        協会費                        71                  66
        諸会費                        23                  26
        支払販売手数料                        116                  106
                営業費用計                     69,704                  83,453
      一般管理費
       給料                       10,586                  10,377
        役員報酬                        163                  168
        給料・手当                       9,030                  8,995
        賞与                       1,392                  1,213
       交際費                          8                  6
       寄付金                          7                 15
       旅費交通費                         50                  40
       租税公課                         912                  367
       不動産賃借料                        1,499                  1,674
       退職給付費用                         524                  495
       固定資産減価償却費                        1,078                  1,389
       福利厚生費                         44                  42
       修繕費                          0                  0
       賞与引当金繰入額                        1,789                  1,933
       役員賞与引当金繰入額                         76                  69
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,793                  3,901
       事務用消耗品費                         68                  45
       器具備品費                          0                  0
       諸経費                         152                  217
               一般管理費計                      20,594                  20,578
      営業利益                                19,132                  22,848
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                                                  (単位:百万円)
                              第36期                  第37期
                          (自 2020年4月1日                  (自 2021年4月1日
                            至 2021年3月31日)                   至 2022年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                        27                  13
       受取配当金                        2           ※1      559
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                  7
       金銭の信託運用益                      1,229                   -
       雑収入                        13                  19
       時効後支払損引当金戻入額                        13                  10
               営業外収益計
                                     1,293                   610
      営業外費用
       投資信託償還損                        0                 -
       金銭の信託運用損                        -                 743
       早期割増退職金                        48                  20
       雑損失                        0                 -
               営業外費用計                        48                 764
      経常利益                               20,376                  22,694
      特別利益
       固定資産売却益                        -                  0
                特別利益計                       -                  0
     特別損失
       固定資産除却損                        1                  5
       投資有価証券売却損                        -                  6
       ゴルフ会員権売却損                        -                  3
       オフィス再編費用                        -            ※2      509
                特別損失計                       1                 525
     税引前当期純利益                                20,375                  22,169
      法人税、住民税及び事業税                                7,418                  6,085
      法人税等調整額                               △1,168                    584
      法人税等合計                                6,249                  6,669
      当期純利益                               14,125                  15,499
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    (3)【株主資本等変動計算書】
     第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      17,871      49,674      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,000      △12,000      △12,000
      当期純利益
                                             14,125      14,125      14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    2,125      2,125      2,125
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,000
      当期純利益
                          14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                0     0       0
      額(純額)
     当期変動額合計
                0     0     2,125
     当期末残高
                △0     △0      73,353
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     第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他    資本剰余金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                       (2)その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定)
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                          定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8~18年
                                  …
                           器具備品           2~20年
                       (2)無形固定資産
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                         給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       (2)役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                         見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       (3)退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                         当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                         おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       (4)時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                         て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                         績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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     6.収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        (1)委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                         総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                         託によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の
                         経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                         信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        (2)運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                        (3)投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は4回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                       (4)成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                         ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                         用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                         酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                         す。
     7.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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    (会計上の見積りの変更)
                              第37期

                     (自   2021年4月1日        至  2022年3月31日)
      当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
     た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
     年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
     原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
     用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
     益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
    (会計方針の変更)

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                             2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
     という。)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
     で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

       「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
     という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
     基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
     定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
     針の変更による影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
     記を行うことといたしました。
    (未適用の会計基準等)

    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
    (1)概要
      投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
     組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
    (2)適用予定日
      当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
    (3)当該会計基準等の適用による影響
      当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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    注記事項
    (貸借対照表関係)
    ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                     (百万円)
                                第36期                 第37期
                            (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
      建物                                  407                 415
      器具備品                                  978                 966
    (損益計算書関係)

    ※1.各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     (百万円)
                                第36期                 第37期
                            (自   2020年4月      1日        (自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日)                至  2022年3月31日)
      受取配当金                                   -                543
    ※2.オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    (株主資本等変動計算書関係)

      第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数(株)         増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490             -           -         24,490

        普通株式
                       15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000             -           -         40,000
          合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        (百万円)        当額(円)
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                           12,000       300,000
                                        2020年3月31日          2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        (百万円)         額(円)
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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      第37期(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -        24,490

         普通株式
                       15,510              -           -        15,510

        A種種類株式
                       40,000              -           -        40,000

          合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        (百万円)        当額(円)
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        (百万円)         額(円)
               種類    原資
               普通

               株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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    (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引)を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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    2.金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第36期(2021年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
                               25,670             25,670              -
     (1)金銭の信託
     (2)投資有価証券
                                  1             1           -
        その他有価証券
                               25,672             25,672              -
            資産計
    第37期(2022年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
                               30,332             30,332              -
     (1)金銭の信託
     (2)投資有価証券
                                  1             1           -
        その他有価証券
                               30,334             30,334              -
            資産計
    (注1)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    (注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第36期(2021年3月31日現在)
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
                             36,734           -         -          -
     (1)現金・預金
                             25,670           -         -          -
     (2)金銭の信託
                             16,804           -         -          -
     (3)未収委託者報酬
                              5,814          -         -          -
     (4)未収運用受託報酬
     (5)投資有価証券
                               -         1        -          -
        その他有価証券(投資信託)
                             85,024            1        -          -
              合計
    第37期(2022年3月31日現在)

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          (百万円)         (百万円)        (百万円)         (百万円)
                             31,421           -        -          -
     (1)現金・預金
                             30,332           -        -          -
     (2)金銭の信託
                             17,567           -        -          -
     (3)未収委託者報酬
                              4,348          -        -          -
     (4)未収運用受託報酬
     (5)投資有価証券
                               -         1        -          -
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        -          -
              合計
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      3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

                                      時価(百万円)
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                -       6,932           -      6,932
     (1)金銭の信託
                                -         -         -        -
     (2)投資有価証券
                                -         -         -        -
        その他有価証券
                                -       6,932           -      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
     等)で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    (注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日)第5項に従い、2.金融商品の時価等に関する事項及び3.金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     (百万円)
                                第36期                 第37期
                            (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
      投資有価証券(その他有価証券)
       非上場株式                                 259                 239
      関係会社株式
       非上場株式                                5,299                 5,349
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    (有価証券関係)
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式(第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円)
      については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
      との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第36期(2021年3月31日現在)
                                                     (百万円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                -             -             -
       ①株式
                                -             -             -
       ②投資信託
                                -             -             -
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額259百万円)については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第37期(2022年3月31日現在)

                                                     (百万円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                -             -             -
       ①株式
                                -             -             -
       ②投資信託
                                -             -             -
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額239百万円)については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
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    3.事業年度中に売却したその他有価証券
       第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       投資信託                          0            -             0
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
         あります。
       第37期(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
                                 13             -             6
       株式
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      (百万円)
                                     第36期              第37期
                                 (自   2020年4月1日           (自   2021年4月1日
                                 至   2021年3月31日)            至   2022年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                   2,422              2,479
        勤務費用                                   303              295
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                   △4              △14
        退職給付の支払額                                  △245              △185
        過去勤務費用の発生額                                   △1               -
        その他                                    1              -
       退職給付債務の期末残高                                   2,479              2,576
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      (百万円)
                                     第36期              第37期
                                (2021年3月31日現在)              (2022年3月31日現在)
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,479              2,576
       未積立退職給付債務                                   2,479              2,576
       未認識数理計算上の差異                                    △84              △35
       未認識過去勤務費用                                   △102               △33
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
       退職給付引当金                                   2,292              2,507

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
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      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      (百万円)
                                     第36期              第37期
                                 (自   2020年4月1日           (自   2021年4月1日
                                 至   2021年3月31日)            至   2022年3月31日)
       勤務費用                                    303              295
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     41              34
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              69
       その他                                    △7              △3
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    409              398
     (注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
       おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                     第36期              第37期
                                (2021年3月31日現在)              (2022年3月31日現在)
       割引率                                   0.09%              0.09%
       予想昇給率                              1.00%~3.76%              1.00%~3.76%
    3.確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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    (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第36期                 第37期
                             (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
                                   (百万円)                  (百万円)
       繰延税金資産
                                260                  156
        未払事業税
                                 10                  10
        未払事業所税
                                547                  592
        賞与引当金
                                 92                  92
        未払法定福利費
                               1,410                   845
        運用受託報酬
                                 18                  13
        資産除去債務
        減価償却超過額(一括償却資産)                          25                  12
                                 51                  58
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                        301                  292
                                701                  767
        退職給付引当金
                                 48                  45
        時効後支払損引当金
                                  7                  7
        ゴルフ会員権評価損
                                166                  166
         関係会社株式評価損
                                 28                  28
         投資有価証券評価損
                                  3                  2
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産小計
                                 -                  -
         評価性引当額
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 -                  -
         その他有価証券評価差額金
                                 -                  -
       繰延税金負債合計
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
    会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
    社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
      「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
     13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      (1)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      (3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      (4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      (1)貸借対照表項目
                           第36期               第37期
                       (2021年3月31日現在)               (2022年3月31日現在)
       流動資産                      -百万円               -百万円
       固定資産                    84,609百万円               76,763百万円
       資産合計                    84,609百万円               76,763百万円
       流動負債                      -百万円               -百万円
       固定負債                     5,570百万円               4,740百万円
       負債合計                     5,570百万円               4,740百万円
       純資産                    79,038百万円               72,022百万円
      (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   59,074百万円               55,263百万円
       顧客関連資産                   29,793百万円               25,175百万円
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      (2)損益計算書項目
                           第36期               第37期
                       (自   2020年4月1日            (自   2021年4月1日
                        至    2021年3月31日)             至    2022年3月31日)
       営業収益                      -百万円               -百万円
       営業利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       経常利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       税引前当期純利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       当期純利益                    △7,288百万円               △7,015百万円
       1株当たり当期純利益                  △182,220円85銭               △175,380円68銭
      (注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    5,016百万円               4,618百万円
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    (資産除去債務関係)
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    (収益認識関係)

    1.  収益の分解情報
      当事業年度の収益の構成は次の通りです。
                           第37期
                        (自   2021年4月1日
                        至   2022年3月31日)
       委託者報酬                     108,259百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円
       成功報酬(注)                      2,594百万円
       その他営業収益                        12百万円
       合計                     126,879百万円
      (注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    (セグメント情報等)

    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

      第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)         及び  第37期(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    (関連当事者情報)
    1.関連当事者との取引
    (1)親会社及び法人主要株主等
    第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
    該当はありません。
    第37期(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)

    該当はありません。
    (2)子会社及び関連会社等

    第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
    該当はありません。
    第37期(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)

    該当はありません。
    (3)兄弟会社等

    第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    (百万円)           (百万円)
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の         6,435    未払       1,457
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の         12,767     未払       2,524
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第37期(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   (百万円)           (百万円)
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    (注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
     (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    (1株当たり情報)

                               第36期                  第37期
                           (自   2020年4月1日               (自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日)                至  2022年3月31日)
     1株当たり純資産額                           1,833,828円44銭                  1,939,327円79銭
     1株当たり当期純利益金額                            353,145円08銭                  387,499円36銭
    (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第36期                  第37期
                           (自   2020年4月1日               (自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日)                至  2022年3月31日)
     当期純利益金額                             14,125百万円                  15,499百万円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        -                  -
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                  14,125百万円                  15,499百万円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     (うち普通株式)                              (24,490株)                  (24,490株)

     (うちA種種類株式)                              (15,510株)                  (15,510株)

    (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (1)中間貸借対照表
                                                  (単位:百万円)
                                         第38期中間会計期間末
                                         (2022年9月30日現在)
                 (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                                                27,934
       金銭の信託                                                29,712
       未収委託者報酬                                                17,398
       未収運用受託報酬                                                 3,150
       未収投資助言報酬                                                  291
       未収収益                                                  16
       前払費用                                                  939
       その他                                                 2,564
                             流動資産計                          82,009
      固定資産

       有形固定資産                                                 1,202
        建物                                 ※1               1,055
        器具備品                                 ※1                138
        リース資産                                 ※1                 8
       無形固定資産                                                 4,948
        ソフトウエア                                                3,151
        ソフトウエア仮勘定                                                1,794
        電話加入権                                                  2
       投資その他の資産                                                10,147
        投資有価証券                                                 182
        関係会社株式                                                5,810
        長期差入保証金                                                 779
        繰延税金資産                                                2,962
        その他                                                 411
                             固定資産計                          16,298
                  資産合計                                     98,307
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  (単位:百万円)
                                          第38期中間会計期間末
                                         (2022年9月30日現在)
                 (負債の部)
     流動負債
       預り金                                                  959
       リース債務                                                   1
       未払金                                                 7,709
        未払収益分配金                                                  0
        未払手数料                                                7,486
        その他未払金                                                 221
       未払費用                                                 9,245
       未払法人税等                                                 2,605
       未払消費税等                                                  719
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  866
       役員賞与引当金                                                   26
                             流動負債計                          22,155
     固定負債
       リース債務                                                   7
       退職給付引当金                                                 2,600
       時効後支払損引当金                                                  108
                             固定負債計                          2,716
                  負債合計                                     24,871
                (純資産の部)
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                51,882
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               51,759
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              20,079
                             株主資本計                          73,435
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      73,435
                負債・純資産合計                                       98,307
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (2)中間損益計算書
                                                  (単位:百万円)
                                       第38期中間会計期間
                                  (自   2022年4月1日       至  2022年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                  48,925
       運用受託報酬                                   7,371
       投資助言報酬                                   1,029
       その他営業収益                                    11
                        営業収益計                               57,336
      営業費用
       支払手数料                                  20,939
       広告宣伝費                                    102
       公告費                                     0
       調査費                                  16,544
        調査費                                  5,756
        委託調査費                                 10,787
       委託計算費                                    277
       営業雑経費                                    371
        通信費                                   17
        印刷費                                   249
        協会費                                   34
        諸会費                                   20
        支払販売手数料                                   49
                        営業費用計                               38,235
      一般管理費
       給料                                   4,691
        役員報酬                                   81
        給料・手当                                  4,561
        賞与                                   49
       交際費                                     4
       寄付金                                     4
       旅費交通費                                    48
       租税公課                                    243
       不動産賃借料                                    504
       退職給付費用                                    235
       固定資産減価償却費                             ※1       655
       福利厚生費                                    26
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    866
       役員賞与引当金繰入額                                    26
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   2,103
       事務用消耗品費                                    18
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    159
                       一般管理費計                                 9,590
      営業利益                                                  9,510
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  (単位:百万円)
                                       第38期中間会計期間
                                  (自   2022年4月1日       至  2022年9月30日)
      営業外収益
       受取利息                                     6
       受取配当金                                   2,400
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    25
       為替差益                                    28
       雑収入                                     2
                       営業外収益計                                 2,463
     営業外費用
      金銭の信託運用損                                    530
      早期割増退職金                                     3
      雑損失                                    28
                       営業外費用計                                  561
      経常利益                                                 11,411
      特別利益
       投資有価証券売却益                                     4
                        特別利益計                                  4
     特別損失

       固定資産除却損                                    12
       投資有価証券売却損                                     9
       関係会社株式評価損                                    584
                        特別損失計                                 605
      税引前中間純利益                                                 10,809
      法人税、住民税及び事業税                                                  2,457
      法人税等調整額                                                   129
      法人税等合計                                                  2,587
      中間純利益                                                  8,222
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    (3)中間株主資本等変動計算書
     第38期中間会計期間(自             2022年4月1日       至  2022年9月30日)
                                              (単位:百万円)
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       24,216
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                          △ 12,360
      中間純利益
                                                  8,222
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                                                 △ 4,137
               -     -      -      -     -      -
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       20,079
                株主資本          評価・換算差額等

                                      純資産
             利益剰余金
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               56,020       77,573       △0     △0     77,573
     当中間期変動額
      剰余金の配当        △ 12,360      △ 12,360                △ 12,360
      中間純利益
                8,222       8,222                 8,222
      株主資本以
      外の項目の
                        -     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
              △ 4,137      △ 4,137                △ 4,137
                             △0     △0
     合計
     当中間期末残高
               51,882       73,435       △0     △0     73,435
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    重要な会計方針
                       (1)子会社株式及び関連会社株式
     1.有価証券の評価基準及び評
                          移動平均法による原価法
       価方法
                       (2)その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                            (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定)
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       (1)有形固定資産(リース資産を除く)

     3.固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                         ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8~18年
                                …
                         器具備品           2~20年
                       (2)無形固定資産(リース資産を除く)
                         定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
                       (3)リース資産
                         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                         リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
                        しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
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                       (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
     5.引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                       (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                       (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投

     6.重要な収益及び費用の計上
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
        基準
                        場合があります。
                       (1)委託者報酬
                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                         対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
                         て主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間
                         にわたり収益として認識しております。
                       (2)運用受託報酬
                         運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                         した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該
                         報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                         す。
                       (3)投資助言報酬
                         投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                         した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該
                         報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                         す。
                       (4)成功報酬
                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                         マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                         対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                         する権利が確定した時点で収益として認識しております。
     7.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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    (会計方針の変更)
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
    「時価算定会計基準適用指針」という。)を当中間期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
    第27-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を
    将来にわたって適用することとしております。なお、当該適用指針の適用に伴う、当中間財務諸表への
    影響はありません。
    注記事項

    (中間貸借対照表関係)
                                      第38期中間会計期間末

               項目
                                      (2022年9月30日現在)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     469百万円
                              器具備品          …     975百万円
                              リース資産          …      0百万円
    (中間損益計算書関係)

                                       第38期中間会計期間

               項目
                                 (自   2022年4月1日        至  2022年9月30日)
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …      74百万円
                              無形固定資産          …     580百万円
    (中間株主資本等変動計算書関係)

      第38期中間会計期間(自              2022年4月1日        至  2022年9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数(株)           増加株式数(株)           減少株式数(株)           株式数(株)
                      24,490              -           -         24,490

        普通株式
                      15,510              -           -         15,510

       A種種類株式
                      40,000              -           -         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    (1)配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       (百万円)         (円)
                 普通株式
      2022年6月16日
                          12,360       309,000
                                        2022年3月31日           2022年6月17日
                 A種種類
       定時株主総会
                  株式
    (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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    (金融商品関係)
    第38期中間会計期間末(2022年9月30日現在)
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           (百万円)             (百万円)           (百万円)
                                 29,712             29,712            -
     (1)金銭の信託
     (2)投資有価証券
                                    1             1         -
        その他有価証券
                                 29,714             29,714            -
            資産計
    (注)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価(百万円)
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              -       29,712           -      29,712
      金銭の信託
                              -         -         -         -

      投資有価証券
                              -          1        -         1

       その他有価証券
                              -       29,714           -      29,714

             資産計
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
     等)で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    (注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日)第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                           (百万円)
     投資有価証券(その他有価証券)
                                                         180
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        5,810
      非上場株式
    (有価証券関係)

                          第38期中間会計期間末

                          (2022年9月30日現在)
     1.子会社株式

       関係会社株式(中間貸借対照表計上額5,810百万円)で市場価格のあるものはありません。
     2.その他有価証券
                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区 分
                      計上額(百万円)               (百万円)            (百万円)
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
       投資信託
       小計                          -            -            -
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
       投資信託
       小計                          1            2           △0
       合計                          1            2           △0
      (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額180百万円)については、市場価格がないことから、上

       表に含めておりません。
    (持分法損益等)


    当社は2022年8月1日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社と
    しておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。
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    (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
    会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
    社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                      1                     0.0154
      (*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
     13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2022年4月1日から2022年9月30日まで
       (2)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       (3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       (5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       (1)貸借対照表項目
       流動資産                     -百万円
       固定資産                  72,873百万円
       資産合計                  72,873百万円
       流動負債                     -百万円
       固定負債                   4,223百万円
       負債合計                   4,223百万円
       純資産                  68,650百万円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額53,357百万円及び顧客関連資産の金額23,061
          百万円が含まれております。
       (2)損益計算書項目

       営業収益                     -百万円
       営業利益                  △4,019百万円
       経常利益                  △4,019百万円
       税引前中間純利益                  △4,019百万円
       中間純利益                  △3,372百万円
       1株当たり中間純利益                 △84,308円98銭
       (注)営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,114百万円が含
          まれております。
    (資産除去債務関係)

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    (収益認識関係)

    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第38期中間会計期間
                                 (自   2022年4月1日        至  2022年9月30日)
       委託者報酬                                            48,925百万円
       運用受託報酬                                             7,338百万円
       投資助言報酬                                             1,029百万円
       成功報酬(注)                                               32百万円
       その他営業収益                                               11百万円
       合計                                            57,336百万円
    (注)成功報酬は、中間損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りであります。
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    (セグメント情報等)
    第38期中間会計期間(自              2022年4月1日        至  2022年9月30日)
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
    (3)主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    (1株当たり情報)

                           第38期中間会計期間
                      (自   2022年4月1日        至  2022年9月30日)
     1株当たり純資産額                                   1,835,889円89銭

     1株当たり中間純利益金額                                    205,562円11銭

    (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第38期中間会計期間
                                  (自   2022年4月1日        至  2022年9月30日)
      中間純利益金額                                    8,222百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                -
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          8,222百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      (うち普通株式)                                     (24,490株)
      (うちA種種類株式)                                     (15,510株)
    (注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                2022年5月26日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本 正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川 敬
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
    31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
    (注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               2022年11月24日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取 締 役 会           御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東    京    事    務    所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本 正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川 敬
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         稲葉 宏和
                          業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2022年4月1日から2023年3月
    31日までの第38期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2022年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
    (注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                94/96










                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                      独立監査人の中間監査報告書
                                              2022年12月22日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員
                                  公認会計士         長  谷  川   敬
                     業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられている新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月
    号の2022年4月26日から2022年10月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すな
    わち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の2022年
    10月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年4月26
    日から2022年10月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
    る。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                95/96



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識

    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以  上
    (注1)上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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