三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/27-2023/04/26)

提出書類 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/27-2023/04/26)
提出日
提出者 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
カテゴリ 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/27-2023/04/26)

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      半期報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年1月26日       提出
      【計算期間】                      第8期中(自      2022年4月27日至        2022年10月26日)
      【ファンド名】                      外国債券SMTBセレクション(SMA専用)
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田 賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長 民野 誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    1【ファンドの運用状況】

    以下は、2022年11月30日現在の状況について記載してあります。
    【外国債券SMTBセレクション(SMA専用)】

    (1)【投資状況】

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                       日本                 23,948,604,459              34.33
                           バミューダ                 10,336,025,280              14.81
                               小計             34,284,629,739              49.14
    親投資信託受益証券                       日本                 34,693,893,042              49.73
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  790,773,898             1.13
                合計(純資産総額)                           69,769,296,679              100.00
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1期計算期間末             (2016年    4月26日)     120,406,654,447         120,406,654,447              9,067         9,067
    第2期計算期間末             (2017年    4月26日)      88,461,012,028         88,461,012,028             8,852         8,852
    第3期計算期間末             (2018年    4月26日)      83,613,368,455         83,613,368,455             9,043         9,043
    第4期計算期間末             (2019年    4月26日)      98,107,865,034         98,107,865,034             9,162         9,162
    第5期計算期間末             (2020年    4月27日)      83,337,815,931         83,337,815,931             9,283         9,283
    第6期計算期間末             (2021年    4月26日)      92,153,133,327         92,153,133,327             9,815         9,815
    第7期計算期間末             (2022年    4月26日)     106,834,224,502         106,834,224,502             10,090         10,090
                  2021年11月末日         98,257,248,487               ―       10,035           ―
                     12月末日        101,270,913,722               ―       10,130           ―
                  2022年    1月末日     102,207,391,569               ―       9,968          ―
                      2月末日     100,655,347,121               ―       9,790          ―
                      3月末日     104,410,136,610               ―       10,080           ―
                      4月末日     106,786,112,418               ―       10,080           ―
                      5月末日     107,971,798,910               ―       10,016           ―
                      6月末日     112,084,816,901               ―       10,247           ―
                      7月末日     109,643,299,725               ―       10,361           ―
                      8月末日     110,347,121,606               ―       10,259           ―
                      9月末日     110,480,092,808               ―       10,091           ―
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                     10月末日         70,828,952,833               ―       10,336           ―
                     11月末日         69,769,296,679               ―       10,105           ―
    ②【分配の推移】

                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)

       第1期計算期間                2015年    5月12日~2016年        4月26日                          0
       第2期計算期間                2016年    4月27日~2017年        4月26日                          0
       第3期計算期間                2017年    4月27日~2018年        4月26日                          0
       第4期計算期間                2018年    4月27日~2019年        4月26日                          0
       第5期計算期間                2019年    4月27日~2020年        4月27日                          0
       第6期計算期間                2020年    4月28日~2021年        4月26日                          0
       第7期計算期間                2021年    4月27日~2022年        4月26日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期 間                     収益率(%)

       第1期計算期間                2015年    5月12日~2016年        4月26日                        △9.3
       第2期計算期間                2016年    4月27日~2017年        4月26日                        △2.4
       第3期計算期間                2017年    4月27日~2018年        4月26日                         2.2
       第4期計算期間                2018年    4月27日~2019年        4月26日                         1.3
       第5期計算期間                2019年    4月27日~2020年        4月27日                         1.3
       第6期計算期間                2020年    4月28日~2021年        4月26日                         5.7
       第7期計算期間                2021年    4月27日~2022年        4月26日                         2.8
      第8期中間計算期間                 2022年    4月27日~2022年10月26日                                 1.6
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    (参考)

    外国債券インデックス マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                       アメリカ                149,169,845,308               49.32
                           フランス                 25,549,805,357               8.45
                           イタリア                 22,792,328,179               7.54
                           ドイツ                 19,799,954,424               6.55
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                           スペイン                 15,380,507,109               5.09
                           イギリス                 14,119,402,755               4.67
                           中国                 9,793,563,793              3.24
                           カナダ                 6,125,996,632              2.03
                           ベルギー                 5,641,135,585              1.87
                           オランダ                 4,792,059,920              1.58
                           オーストラリア                 4,581,886,215              1.51
                           オーストリア                 3,540,212,531              1.17
                           メキシコ                 2,515,945,412              0.83
                           アイルランド                 1,918,965,899              0.63
                           マレーシア                 1,565,456,592              0.52
                           フィンランド                 1,508,676,385              0.50
                           シンガポール                 1,379,813,940              0.46
                           ポーランド                 1,266,316,079              0.42
                           デンマーク                 1,092,879,272              0.36
                           イスラエル                 1,085,498,327              0.36
                           スウェーデン                  760,533,640             0.25
                           ニュージーランド                  619,149,165             0.20
                           ノルウェー                  604,812,471             0.20
                               小計            295,604,744,990               97.74
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,846,909,696              2.26
                合計(純資産総額)                           302,451,654,686              100.00
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 /       国/地域            時価合計(円)                比率
         種類
                 売建                                    (%)
    債券先物取引            買建   アメリカ                     1,944,954,677                  0.64
                 買建   ドイツ                     1,780,270,674                  0.59
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 /       国/地域            時価合計(円)                比率
         種類
                 売建                                    (%)
    為替予約取引            買建   ―                     4,466,111,307                  1.48
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国債券インデックス マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                       タイ                 8,979,209,593              10.32
                           南アフリカ                 8,910,117,530              10.24
                           マレーシア                 8,606,483,795              9.89
                           メキシコ                 8,408,010,721              9.66
                           インドネシア                 8,330,464,347              9.57
                           中国                 8,151,159,504              9.37
                           ブラジル                 7,878,940,751              9.06
                           ポーランド                 6,273,198,935              7.21
                           チェコ                 4,841,107,553              5.56
                           コロンビア                 3,237,400,605              3.72
                           ルーマニア                 3,003,490,260              3.45
                           ハンガリー                 2,692,983,108              3.10
                           ペルー                 2,101,773,832              2.42
                           チリ                 1,831,765,057              2.11
                           ウルグアイ                  129,833,646             0.15
                           ドミニカ共和国                   80,107,178            0.09
                           フィリピン                   66,396,364            0.08
                               小計             83,522,442,779              95.99
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,488,289,344              4.01
                合計(純資産総額)                           87,010,732,123              100.00
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    マネープールマザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                344,971,284,510              100.00
                合計(純資産総額)                           344,971,284,510              100.00
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    2【設定及び解約の実績】

    【外国債券SMTBセレクション(SMA専用)】

                       期 間            設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

      第1期計算期間           2015年    5月12日~2016年        4月26日       152,842,867,129         20,045,892,161         132,796,974,968
      第2期計算期間           2016年    4月27日~2017年        4月26日       19,111,615,977        51,979,656,504         99,928,934,441
      第3期計算期間           2017年    4月27日~2018年        4月26日       36,874,028,492        44,338,176,449         92,464,786,484
      第4期計算期間           2018年    4月27日~2019年        4月26日       36,552,678,907        21,939,674,432         107,077,790,959
      第5期計算期間           2019年    4月27日~2020年        4月27日       22,266,635,805        39,565,431,275         89,778,995,489
      第6期計算期間           2020年    4月28日~2021年        4月26日       24,139,916,501        20,031,294,823         93,887,617,167
      第7期計算期間           2021年    4月27日~2022年        4月26日       29,153,347,797        17,161,198,392         105,879,766,572
     第8期中間計算期間            2022年    4月27日~2022年10月26日                13,067,534,500        50,465,690,968         68,481,610,104
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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    3【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期中間計算期間(2022年4月27日から

      2022年10月26日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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    【外国債券SMTBセレクション(SMA専用)】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第7期
                                                第8期中間計算期間
                                (2022年     4月26日現在)
                                               (2022年10月26日現在)
     資産の部
       流動資産
                                      1,570,815,691               2,942,671,181
        コール・ローン
                                      38,000,349,258               33,823,298,411
        投資信託受益証券
                                      67,674,779,450               34,355,646,152
        親投資信託受益証券
                                     107,245,944,399                71,121,615,744
        流動資産合計
                                     107,245,944,399                71,121,615,744
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       116,022,061               622,709,107
        未払解約金
                                        22,239,880               23,504,432
        未払受託者報酬
                                       272,438,515               287,929,311
        未払委託者報酬
                                          1,107               6,235
        未払利息
                                        1,018,334               1,038,214
        その他未払費用
                                       411,719,897               935,187,299
        流動負債合計
                                       411,719,897               935,187,299
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     105,879,766,572                68,481,610,104
        元本
        剰余金
                                       954,457,930              1,704,818,341
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      5,116,838,255               2,921,839,075
          (分配準備積立金)
                                     106,834,224,502                70,186,428,445
        元本等合計
                                     106,834,224,502                70,186,428,445
       純資産合計
                                     107,245,944,399                71,121,615,744
     負債純資産合計
                                 8/60










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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第7期中間計算期間               第8期中間計算期間
                                 自 2021年      4月27日         自 2022年      4月27日
                                 至 2021年10月26日               至 2022年10月26日
     営業収益
                                          11,084                2,430
       受取利息
                                      3,319,477,975               1,599,840,775
       有価証券売買等損益
                                      3,319,489,059               1,599,843,205
       営業収益合計
     営業費用
                                         705,658               471,107
       支払利息
                                        21,004,029               23,504,432
       受託者報酬
                                       257,299,328               287,929,311
       委託者報酬
                                        1,006,958               1,038,214
       その他費用
                                       280,015,973               312,943,064
       営業費用合計
                                      3,039,473,086               1,286,900,141
     営業利益又は営業損失(△)
                                      3,039,473,086               1,286,900,141
     経常利益又は経常損失(△)
                                      3,039,473,086               1,286,900,141
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       185,405,960               291,088,561
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                                      954,457,930
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 1,734,483,840
                                       192,508,107               264,745,915
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       174,748,367
                                                           -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        17,759,740               264,745,915
       額
                                                      510,197,084
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                      510,197,084
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,312,091,393               1,704,818,341
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)


                          第7期

                                             第8期中間計算期間
                      (2022年    4月26日現在)
                                            (2022年10月26日現在)
    1.   計算期間の末日にお                       105,879,766,572口                       68,481,610,104口
       ける受益権の総数
    2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0090円    1口当たり純資産額                   1.0249円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,090円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,249円)
       資産の額
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                     第8期中間計算期間

                                    (2022年10月26日現在)
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                表計上額と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                     第8期中間計算期間
                                    (2022年10月26日現在)
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (重要な後発事象に関する注記)


    該当事項はありません。

    (その他の注記) 

    元本の移動
                                  第7期              第8期中間計算期間

                               自  2021年    4月27日            自  2022年    4月27日
               区分
                               至  2022年    4月26日            至  2022年10月26日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               93,887,617,167円                105,879,766,572円
    期中追加設定元本額                               29,153,347,797円                 13,067,534,500円
    期中一部解約元本額                               17,161,198,392円                 50,465,690,968円
    (デリバティブ取引に関する注記)

    該当事項はありません。

    (参考)


    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
    信託受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    外国債券インデックス マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年10月26日現在

                項目                  金額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金                               237,670,422
        コール・ローン                              4,319,612,225
        国債証券                             295,621,838,749
                                11/60

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                                2022年10月26日現在
                項目                  金額(円)
        派生商品評価勘定                               76,354,710
        未収入金                                9,653,349
        未収利息                              2,045,399,216
        前払金                               23,454,288
        前払費用                               97,897,992
        差入委託証拠金                               464,035,938
        流動資産合計                             302,895,916,889
       資産合計                              302,895,916,889
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               45,745,899
        未払解約金                               96,685,137
        未払利息                                  9,152
        流動負債合計                               142,440,188
       負債合計                                142,440,188
     純資産の部
       元本等
        元本                             94,892,744,980
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           207,860,731,721
        元本等合計                             302,753,476,701
       純資産合計                              302,753,476,701
     負債純資産合計                                302,895,916,889
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2022年10月26日現在

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
                                12/60


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                                     2022年10月26日現在

    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    4.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)


                                       2022年10月26日現在

    1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              94,892,744,980口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.1905円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (31,905円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2022年10月26日現在

    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                     2022年10月26日現在

    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    (重要な後発事象に関する注記)


    該当事項はありません。

    (その他の注記) 

    元本の移動
                       区分                         2022年10月26日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    4月27日
    期首
    期首元本額                                               102,174,713,920円
    期中追加設定元本額                                                11,034,563,970円
    期中一部解約元本額                                                18,316,532,910円
    期末元本額                                                94,892,744,980円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン(毎月決算型)                                                 1,271,382,639円
    グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)                                                  551,301,737円
    財産四分法ファンド(毎月決算型)                                                  371,830,524円
    SBI資産設計オープン(資産成長型)                                                 2,217,425,807円
    SBI資産設計オープン(分配型)                                                   8,463,527円
    SMT グローバル債券インデックス・オープン                                                 8,367,927,380円
    世界経済インデックスファンド                                                15,285,165,071円
    DCマイセレクション25                                                 1,946,979,910円
    DCマイセレクション50                                                 1,690,958,586円
    DCマイセレクション75                                                 1,166,690,065円
    DC外国債券インデックス・オープン                                                 2,320,313,800円
    DCマイセレクションS25                                                  972,532,244円
    DCマイセレクションS50                                                  774,216,048円
    DCマイセレクションS75                                                  440,026,412円
    DCターゲット・イヤー ファンド2025                                                  25,310,931円
    DCターゲット・イヤー ファンド2035                                                  92,902,064円
    DCターゲット・イヤー ファンド2045                                                  48,102,064円
                                14/60


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                       区分                         2022年10月26日現在
    DC世界経済インデックスファンド                                                13,315,668,537円
    外国債券インデックス・オープン(SMA専用)                                                  531,693,895円
    マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)                                                   1,592,694円
    マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)                                                   1,003,475円
    外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)                                                  21,570,428円
    バランス30VA1(適格機関投資家専用)                                                  39,279,339円
    バランス50VA1(適格機関投資家専用)                                                  61,790,159円
    バランス25VA2(適格機関投資家専用)                                                  71,750,256円
    バランス50VA2(適格機関投資家専用)                                                  64,513,682円
    バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                 1,148,748,866円
    バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)                                                  415,889,673円
    バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)                                                 1,666,719,480円
    世界バランスVA1(適格機関投資家専用)                                                  63,786,644円
    世界バランスVA2(適格機関投資家専用)                                                  36,551,421円
    バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)                                                  410,329,216円
    バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  157,130,918円
    バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  201,089,057円
    FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)                                                  714,455,622円
    グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)                                                 2,743,252,619円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ1                                                  677,802,405円
    外国債券ファンド・シリーズ1                                                  700,472,575円
    コア投資戦略ファンド(安定型)                                                  191,540,029円
    コア投資戦略ファンド(成長型)                                                  956,949,109円
    分散投資コア戦略ファンドA                                                  259,544,875円
    分散投資コア戦略ファンドS                                                  556,972,964円
    DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  590,245,670円
    DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                 4,240,705,248円
    コア投資戦略ファンド(切替型)                                                  361,622,266円
    世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  253,128,539円
    世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  108,327,098円
    SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)                                                 1,294,830,991円
    SMT インデックスバランス・オープン                                                  198,125,032円
    外国債券SMTBセレクション(SMA専用)                                                 9,662,513,109円
    SMT 世界経済インデックス・オープン                                                  281,386,173円
    SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  353,385,470円
    SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                  564,331,330円
    SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                   5,753,901円
    グローバル経済コア                                                  856,889,407円
    SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)                                                  17,821,784円
    DCターゲット・イヤー ファンド2055                                                   1,806,491円
    コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)                                                  102,830,030円
    コア投資戦略ファンド(積極成長型)                                                  18,887,444円
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030                                                  19,470,463円
                                15/60


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                       区分                         2022年10月26日現在
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040                                                  22,329,220円
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050                                                   9,697,115円
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060                                                  13,164,627円
    My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)                                                  42,899,015円
    10資産分散投資ファンド                                                     7,886円
    FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)                                                  153,916,646円
    FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)                                                11,116,340,039円
    外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)                                                  328,794,139円
    外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)                                                  281,568,386円
    FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)                                                  368,308,868円
    SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)                                                  908,964,779円
    私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)                                                  102,494,928円
    ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)                                                  50,572,139円
    (デリバティブ取引に関する注記)

    債券関連

                                                (2022年10月26日現在)
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         4,299,588,712               -    4,276,134,424          △23,454,288
            合計             4,299,588,712               -    4,276,134,424          △23,454,288
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                (2022年10月26日現在)
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         4,654,728,492               -    4,708,791,591           54,063,099
               アメリカドル          2,546,736,164               -    2,558,927,770           12,191,606
               カナダドル           181,577,740              -     184,360,920           2,783,180
                ユーロ         1,551,914,278               -    1,585,892,193           33,977,915
                                16/60


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              イギリスポンド            219,714,550              -     226,775,168           7,060,618
              オフショア人民元             154,785,760              -     152,835,540          △1,950,220
            合計             4,654,728,492               -    4,708,791,591           54,063,099
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    新興国債券インデックス マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年10月26日現在

                項目                  金額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金                               941,264,103
        コール・ローン                               337,625,190
        国債証券                             83,362,383,894
        未収利息                              1,218,445,623
        前払費用                               98,831,877
        流動資産合計                             85,958,550,687
       資産合計                               85,958,550,687
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               11,136,604
        未払利息                                   715
        流動負債合計                               11,137,319
       負債合計                                 11,137,319
     純資産の部
       元本等
        元本                             47,322,212,066
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            38,625,201,302
        元本等合計                             85,947,413,368
       純資産合計                               85,947,413,368
     負債純資産合計                                85,958,550,687
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2022年10月26日現在

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                                17/60



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                                     2022年10月26日現在

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお

                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    4.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)


                                       2022年10月26日現在

    1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              47,322,212,066口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8162円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,162円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2022年10月26日現在

    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                18/60


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                                     2022年10月26日現在

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                      によっております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (重要な後発事象に関する注記)


    該当事項はありません。

    (その他の注記) 

    元本の移動
                       区分                         2022年10月26日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    4月27日
    期首
    期首元本額                                                46,731,252,419円
    期中追加設定元本額                                                 4,288,374,785円
    期中一部解約元本額                                                 3,697,415,138円
    期末元本額                                                47,322,212,066円
    期末元本額の内訳

    SMT 新興国債券インデックス・オープン                                                 5,219,260,318円
    世界経済インデックスファンド                                                13,487,925,075円
    DC新興国債券インデックス・オープン                                                 5,223,380,467円
    DC世界経済インデックスファンド                                                11,395,083,507円
    新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                   4,006,932円
    コア投資戦略ファンド(安定型)                                                  35,878,977円
    コア投資戦略ファンド(成長型)                                                  181,683,363円
    新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)                                                  45,067,674円
    分散投資コア戦略ファンドA                                                  227,137,108円
    分散投資コア戦略ファンドS                                                  487,361,674円
    DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  493,329,572円
    DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                 3,629,985,351円
    コア投資戦略ファンド(切替型)                                                  68,544,373円
    世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  209,573,875円
    世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  93,438,946円
    SMT インデックスバランス・オープン                                                  169,607,558円
    外国債券SMTBセレクション(SMA専用)                                                 1,942,180,440円
                                19/60


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                       区分                         2022年10月26日現在
    SMT 世界経済インデックス・オープン                                                  368,303,203円
    SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  461,583,441円
    SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                  736,837,937円
    SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                  10,257,004円
    グローバル経済コア                                                  748,360,068円
    コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)                                                  19,402,087円
    コア投資戦略ファンド(積極成長型)                                                   3,565,644円
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030                                                  33,950,627円
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040                                                  26,972,376円
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050                                                   9,857,353円
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060                                                  11,741,011円
    My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)                                                   5,522,015円
    10資産分散投資ファンド                                                    13,984円
    FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)                                                  30,628,469円
    FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)                                                  493,362,892円
    私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)                                                  133,874,981円
    ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)                                                   9,642,341円
    SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)                                                  258,840,573円
    SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)                                                  274,886,771円
    SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)                                                  273,471,389円
    SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)                                                  250,720,521円
    SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)                                                  246,972,169円
    (デリバティブ取引に関する注記)

    該当事項はありません。

    マネープールマザーファンド


    貸借対照表

                                2022年10月26日現在

                項目                  金額(円)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             383,356,626,088
        流動資産合計                             383,356,626,088
       資産合計                              383,356,626,088
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  2,558
        未払利息                                 812,295
        流動負債合計                                 814,853
       負債合計                                  814,853
                                20/60

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                                2022年10月26日現在
                項目                  金額(円)
     純資産の部
       元本等
        元本                             382,902,303,167
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                             453,508,068
        元本等合計                             383,355,811,235
       純資産合計                              383,355,811,235
     負債純資産合計                                383,356,626,088
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

                                       2022年10月26日現在

    1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              382,902,303,167口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.0012円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,012円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2022年10月26日現在

    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (重要な後発事象に関する注記)


    該当事項はありません。

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    (その他の注記) 

    元本の移動
                       区分                         2022年10月26日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    4月27日
    期首
    期首元本額                                               380,344,579,370円
    期中追加設定元本額                                                46,894,576,720円
    期中一部解約元本額                                                44,336,852,923円
    期末元本額                                               382,902,303,167円
    期末元本額の内訳

    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)                                                   4,005,348円
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコー
                                                       5,182,333円
    ス)
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)                                                    812,319円
    オーストラリア公社債ファンド                                                    999,601円
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)                                                    99,941円
    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)                                                   1,015,647円
    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)                                                   4,087,676円
    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)                                                   1,991,876円
    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)                                                    298,995円
    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)                                                   1,005,802円
    債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)                                                    105,486円
    債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)                                                    210,100円
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)                                                     9,963円
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)                                                     9,963円
    国内債券SMTBセレクション(SMA専用)                                                   1,992,033円
    バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用)                                                     9,961円
    バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用)                                                     9,961円
    バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用)                                                     9,961円
    バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用)                                                     1,993円
    債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)                                                     9,961円
    債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)                                                     9,961円
    GARSファンド                                                     9,961円
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コー
                                                         9,960円
    ス)
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジ
                                                         9,960円
    ル・レアルコース)
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドル
                                                          988円
    コース)
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドル
                                                         9,960円
    コース)
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2022年10月26日現在
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トル
                                                         9,960円
    コ・リラコース)
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシ
                                                         9,960円
    コ・ペソコース)
    MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)                                                    49,791円
    MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)                                                    796,655円
    ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用)                                                     9,957円
    バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)                                                    19,911円
    バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)                                                    696,865円
    国内株式SMTBセレクション(SMA専用)                                                     9,953円
    債券コア戦略ファンド                                                     9,953円
    外国債券SMTBセレクション(SMA専用)                                                     9,952円
    外国株式SMTBセレクション(SMA専用)                                                     9,951円
    オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)                                                     9,951円
    SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用)                                                   1,004,876円
    オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)                                                     1,990円
    米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)                                                     9,950円
    米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)                                                     9,950円
    米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)                                                     1,990円
    米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)                                                     1,990円
    米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)                                                     1,991円
    米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)                                                     1,991円
    米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型)                                                     1,991円
    米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型)                                                     1,991円
    債券コア・セレクション                                                     9,956円
    次世代通信関連 世界株式戦略ファンド                                                     9,962円
    PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)                                                      997円
    PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)                                                      997円
    PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)                                                      997円
    PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)                                                      997円
    NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)                                                     4,985円
    NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)                                                     9,970円
    NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)                                                     9,970円
    NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)                                                     9,970円
    国内株式絶対収益追求型ファンド                                                     9,972円
    世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド                                                     9,972円
    次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド                                                     4,989円
    MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド(SMA専用)                                                     9,979円
    次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)                                                     9,983円
    脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)                                                     9,983円
    脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)                                                     9,983円
    DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド                                                     9,987円
    DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド                                                     9,987円
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2022年10月26日現在
    ダイナミック・マルチエクスポージャー・コントロールファンド(適格機関投資家専
                                                    18,197,314,766円
    用)
    225ベアファンド6(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)                                                 1,331,276,690円
    225ベアファンド7(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)                                               103,275,806,469円
    ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド(適格機関投資家専
                                                     3,602,226,083円
    用)
    米国国債ベアファンド(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)                                                 5,278,541,557円
    TOPIXベアファンド2(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)                                                23,295,546,510円
    TOPIXベアファンドR(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専
                                                    15,577,844,099円
    用)
    225ベアファンド8(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)                                                22,243,275,021円
    225ベアファンド9(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)                                                 3,382,622,913円
    ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド(適格機関投資家
                                                     7,772,530,677円
    専用)
    225ベアファンド10(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)                                                 2,616,273,059円
    TOPIXベアファンドR2(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専
                                                    30,921,835,681円
    用)
    TOPIXベアファンドF(建玉数量固定型/リセットあり)(適格機関投資家専
                                                    97,023,993,837円
    用)
    TOPIXベアファンドF2(建玉数量固定型/リセットあり)(適格機関投資家専
                                                    40,913,946,872円
    用)
    TOPIXベアファンドF3(建玉数量固定型/リセットありZ)(適格機関投資家
                                                        299,461円
    専用)
    リスクプレミアαファンド(適格機関投資家専用)                                                 2,995,805,872円
    米国株価指数レバレッジ戦略ファンド(米国国債リスクコントロール型)(適格機関
                                                      99,396,417円
    投資家専用)
    北米株配当戦略投信2018-11(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)                                                 3,905,313,624円
    私募マネープールファンドAL(適格機関投資家専用)                                                  443,708,644円
    (デリバティブ取引に関する注記)

    該当事項はありません。

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    4【委託会社等の概況】

    (1)【資本金の額】

       2022年11月30日現在の資本金の額                         20億円

       発行可能株式総数                         12,000株
       発行済株式総数                         3,000株
    (2)【事業の内容及び営業の状況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2022年11月30日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
      す。)は次の通りです。
                                  本数(本)           純資産総額(百万円)

       追加型株式投資信託                              532             13,756,216
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              68              217,345
       単位型公社債投資信託                              51              186,563
                  合計                   651             14,160,124
    (3)【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2023年    1月26日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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    5【委託会社等の経理状況】

    (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
      和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
      る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 2021年4月1日 

      至 2022年3月31日)の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第37期事業年度の中間会計期間(自                        2022年4月1日 至          2022年9月30日)の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    (1)【貸借対照表】

                                                 (単位:百万円)

                             前事業年度                   当事業年度
                           (2021年3月31日)                   (2022年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                                   21,589                   21,675
       金銭の信託                            10,857                   14,913
       前払費用                              397                   166
       未収委託者報酬                            8,471                   9,067
       未収運用受託報酬                            6,151                   6,252
       未収収益                              177                   179
                                   3,428                   4,891
       その他
       流動資産合計                            51,072                   57,146
      固定資産
       有形固定資産       
        建物                   ※1          301         ※1          289
        器具備品                   ※1          692         ※1          687
                           ※1           0        ※1           -
        その他
        有形固定資産合計                            993                   976
       無形固定資産
        ソフトウェア                           4,104                   6,292
        その他                             41                   31
        無形固定資産合計                           4,145                   6,324
       投資その他の資産
        投資有価証券                           9,950                   6,607
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            311                   907
                                     39                   31
        その他
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        投資その他の資産合計                           15,937                   13,182
       固定資産合計                            21,077                   20,482
      資産合計                             72,149                   77,629
                                                 (単位:百万円)



                             前事業年度                   当事業年度
                           (2021年3月31日)                   (2022年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                              44                   47
       未払金                            7,572                   8,285
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           4,154                   4,561
        その他未払金                           3,417                   3,723
       未払費用                             1,046                   1,049
       未払法人税等                             517                   504
       賞与引当金                             556                   578
                                    818                  1,958
       その他
       流動負債合計                            10,555                   12,423
      固定負債
       退職給付引当金                             626                   820
       資産除去債務                             133                   153
                                     8                   12
       その他
       固定負債合計                             768                   986
      負債合計                             11,324                   13,410
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
         繰越利益剰余金                          38,258                   41,948
        利益剰余金合計                           40,858                   44,548
       株主資本合計                            60,098                   63,788
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              791                   941
                                27/60


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                                    △65                   △509
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                             726                   431
      純資産合計                             60,824                   64,219
     負債・純資産合計                              72,149                   77,629
    (2)【損益計算書】



                                                 (単位:百万円)
                             前事業年度                   当事業年度
                          (自    2020年4月1日                 (自    2021年4月1日
                           至   2021年3月31日)                  至   2022年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                             37,224                   41,730
      運用受託報酬                             10,982                   11,883
      その他営業収益                              403                   390
      営業収益合計                             48,611                   54,004
     営業費用
      支払手数料                             17,936                   20,567
      広告宣伝費                              203                   286
      調査費                             5,064                   5,567
       調査費                             898                  1,062
       委託調査費                            4,154                   4,487
       図書費                              11                   17
      営業雑経費                             4,492                   5,201
       通信費                              56                   68
       印刷費                             449                   454
       協会費                              58                   55
       諸会費                              18                   35
       情報機器関連費                            3,815                   4,473
                                     93                   112
       その他営業雑経費
        営業費用合計                           27,696                   31,622
     一般管理費
      給料                             5,976                   6,295
       役員報酬                             214                   249
       給料・手当                            4,861                   5,072
       賞与                             901                   972
      退職給付費用                              170                   254
      福利費                              608                   632
      交際費                               1                   3
      旅費交通費                               13                   20
      租税公課                              315                   327
      不動産賃借料                              276                   323
      寄付金                               3                   5
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      減価償却費                              748                   989
      業務委託費                              966                  1,081
      諸経費
                                     848                  1,301
        一般管理費合計                           9,929                   11,234
     営業利益
                                   10,984                   11,147
                                                 (単位:百万円)


                            前事業年度                    当事業年度
                          (自    2020年4月1日                 (自    2021年4月1日
                          至   2021年3月31日)                  至   2022年3月31日)
     営業外収益
      受取利息                              2                     2
      収益分配金                             101                     16
      金銭の信託運用益                            3,038                      -
      投資有価証券売却益                              1                     0
      投資有価証券償還益                              54                    219
                                    45                     8
      その他
      営業外収益合計                            3,243                      247
     営業外費用
      金銭の信託運用損                              -                    332
      投資有価証券売却損                              0                     0
      投資有価証券償還損                              0                    -
      為替差損                             158                     291
      デリバティブ費用                            3,782                     1,191
                                    5                    33
      その他
      営業外費用合計                            3,946                     1,848
     経常利益                             10,281                     9,545
     特別損失
      退職給付費用                               -                    120
                                   110                     -
      システム統合費用
      特別損失合計                             110                     120
     税引前当期純利益                             10,170                     9,425
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,242                     3,403
                                   △65                    △465
     法人税等調整額
     法人税等合計                             3,177                     2,937
     当期純利益                             6,993                     6,487
    (3)【株主資本等変動計算書】


    前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
                                29/60

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     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                        -              -              -
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
     当期変動額
      剰余金の配当               194               △3,857         △3,662         △3,662
      当期純利益                               6,993         6,993         6,993
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 194         -       3,136         3,330         3,330
     当期末残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   △587          284           △302         56,464
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △3,662
      当期純利益                                                6,993
      株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                    791         △65            726        60,824
    当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

                                                  (単位:百万円)
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                        -              -              -
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                30/60


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                   利益準備金                         利益剰余金        株主資本合計
                                    繰越利益
                           別途積立金
                                             合計
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益                               6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -        -       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726        60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △2,797
      当期純利益                                                6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295          △295
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    149        △444            △295          3,394
     当期末残高                    941        △509             431        64,219
    注記事項

    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法
    (1)子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    (2)その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    4.固定資産の減価償却の方法
    (1)有形固定資産
       定額法によっております。
    (2)無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
    5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    6.引当金の計上基準
    (1)賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
                                31/60

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    (2)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用   :発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    7.収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
    (1)投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    (2)投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    (3)投資助言業務
        当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    (4)成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    8.ヘッジ会計の会計処理
    (1)ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    (3)ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    (4)ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    9.連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
       一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
       の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
       に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3                                   月31日)第3項の取扱いにより、「税効果
       会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税
       金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
       なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
       会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務
       対応報告第42号 2021年8月21日)を適用する予定であります。
    (会計方針の変更)

    1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
                                32/60


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       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
       識 することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
    2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
       「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
       当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 
       2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
       わたって適用することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
       ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第
       7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
    (未適用の会計基準等)

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
    (1)概要
       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
       価の注記に関する取扱いが定められました。
    (2)適用予定日
       2023年3月期の期首より適用予定であります。
    (3)当該会計基準等の適用による影響
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
      ります。
    (追加情報)

    退職給付債務及び費用の算定方法の変更
       従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
       方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
       を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
       ております。
       なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針6.引当金の計上基準(2)退職給付
       引当金」をご参照ください。
    (貸借対照表関係)

    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
     建   物
                                   106    百万円            146    百万円
     器具備品                              391    〃           535    〃
     そ  の  他
                                    4   〃           -    〃
      計                            503    〃           681    〃
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自        2020年4月1日 至         2021年3月31日)

    1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
                                33/60


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      普通株式(株)                 3,000            -           -         3,000
    2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    3.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式           3,662     1,220,985       2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の
               株式の            配当金の       1株当たり
        決議             総額                      基準日        効力発生日
               種類            原資      配当額(円)
                    (百万円)
     2021年6月23日          普通
                      2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度(自        2021年4月1日 至         2022年3月31日)

    1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加          当事業年度減少            当事業年度末
      普通株式(株)                 3,000            -          -           3,000
    2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    3.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式           2,797      932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の
              株式の            配当金の      1株当たり
        決議             総額                     基準日        効力発生日
               種類            原資     配当額(円)
                    (百万円)
     2022年6月23日          普通
                      2,641    利益剰余金          880,447     2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    (リ-ス取引関係)

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    (金融商品関係)

    1.  金融商品の状況に関する事項

     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
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       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替 及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
       に管理しております。
        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31                               号  2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
     う。)第26      項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
     置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
               対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
               時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
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               それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
               ます。
      (1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

     前事業年度(2021年3月31日)
                                      貸借対照表計上額(百万円)(*1)
     金銭の信託                                                  10,857
     投資有価証券
                                                       9,950
       その他有価証券
     デリバティブ取引(*2)
       ヘッジ会計が適用されていないもの
                                                       (357)
       ヘッジ会計が適用されているもの
                                                        (73)
        デリバティブ取引計                                               (431)
    (*1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     当事業年度(2022年3月31日)

                                貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
             区 分
                           レベル1         レベル2        レベル3         合計
     金銭の信託(*3)                          -        196         -        196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                             (1,333)          (80)         -      (1,413)
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                -        (71)         -        (71)
       デリバティブ取引計                      (1,333)          (151)          -      (1,485)
    (*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
    (*2)投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
       は上記に含めておりません。
    (*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
       840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      (2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   (単位:百万円)
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                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           (2021年3月31日)                  (2022年3月31日)
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     (注3)    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度(2021年3月31日)                                                                (単位:百万円)
                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,589            -          -         -
     未収委託者報酬                    8,471            -          -         -
     未収運用受託報酬                    6,151            -          -         -
     投資有価証券
      投資信託                     -          10         5,751           0
    当事業年度(2022年3月31日)                                                               (単位:百万円)

                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,675            -          -         -
     未収委託者報酬                    9,067            -          -         -
     未収運用受託報酬                    6,252            -          -         -
     投資有価証券
      投資信託                     -          108         1,712           0
    (有価証券関係)

    1.子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                         (2021年3月31日)                   (2022年3月31日)
                                                       5,636
     子会社株式                                5,636
    2.その他有価証券

    前事業年度(2021年3月31日)                                                              (単位:百万円)
                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         9,940            8,798            1,142
             小計                  9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           9           10           △1
             小計                    9           10           △1
             合計                  9,950            8,809            1,141
    当事業年度(2022年3月31日)                                                              (単位:    百万円)

                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
                                37/60


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         4,888            3,403            1,485
             小計                  4,888            3,403            1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                         1,585            1,711            △126
             小計                  1,585            1,711            △126
             合計                  6,474            5,115            1,358
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                              前事業年度                 当事業年度
             区分
                            (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
     非上場株式                                   0                 0
     組合出資金等                                  ―                133
    3.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)                                            (単位:百万円)
          区分            売却額           売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      109               1                0
    当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)                                            (単位:百万円)

          区分            売却額          売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      7              0                0
    (デリバティブ取引関係)

    前事業年度(2021年3月31日) 

    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              2,889          -        △41         △41
                 英ポンド               128         -        △0         △0
                 カナダドル               21         -        △0         △0
        市場取引以外
                 スイスフラン               51         -         0         0
         の取引
                 香港ドル               128         -        △1         △1
                 ユーロ               246         -         0         0
                買建
                 米ドル                 99         -         1         1
                 香港ドル                2        -         0         0
               合計                3,567          -        △41         △41
      (注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
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      (2)株式関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               13,711           -       △315         △315
               合計                13,711           -       △315         △315
      (注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ                           契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                            (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                      3,993          -        △57
                  英ポンド                      3,108          -        △15
                  カナダドル                        3        -        △0
                  スイスフラン                        57         -         0
         原則的                  投資有価証券
                  香港ドル                       110         -        △1
         処理方法                  関係会社株式
                  ユーロ                       108         -         0
                  人民元                        6        -        △0
                 買建
                  米ドル                          38         -         0
                  香港ドル                           3        -         0
                  人民元                        1        -         0
                   合計                    7,431          -        △73
    当事業年度(2022年3月31日)

    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              5,498          -        △54         △54
                 英ポンド               277         -        △1         △1
        市場取引以外          カナダドル               111         -        △1         △1
         の取引        スイスフラン               139         -        △2         △2
                 香港ドル               190         -        △1         △1
                 ユーロ               676         -        △18         △18
                買建
                 ユーロ                 21         -         0         0
               合計                6,915          -        △80         △80
      (注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      (2)株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                    (百万円)
                                39/60


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               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                              17,197           -      △1,333         △1,333
               合計               17,197           -      △1,333         △1,333
      (注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ                           契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                            (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                      4,422          -        △43
         原則的        英ポンド         投資有価証券             3,297          -        △21
         処理方法         スイスフラン         関係会社株式               79         -        △1
                  香港ドル                       119         -        △1
                  ユーロ                       125         -        △3
                  人民元                        13         -        △0
                   合計                    8,057          -        △71
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
       付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
       す。
    2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               (自 2020年4月1日
                                                (自 2021年4月1日
                                                 至 2022年3月31日)
                                至 2021年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                   600                626
        勤務費用                                    -               124
        利息費用                                   -                2
        転籍者受入                                    18                -
        退職給付の支払額                                   △69                △81
        簡便法で計算した退職給付費用                                   77                8
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    -               120
        その他                                    -                18
       退職給付債務の期末残高                                   626                820
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               (自 2020年4月1日
                                                (自 2021年4月1日
                                                 至 2022年3月31日)
                                至 2021年3月31日)
       非積立型制度の退職給付債務
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
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       退職給付引当金
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               (自 2020年4月1日
                                                (自 2021年4月1日
                                                 至 2022年3月31日)
                                至 2021年3月31日)
       勤務費用                                    -               124
       利息費用                                    -                2
       簡便法で計算した退職給付費用                                    77                8
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    -               120
       その他                                    -                18
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    77               274
      (5)年金資産に関する事項

         該当事項はありません。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

                                 前事業年度
                                                  当事業年度
                               (自 2020年4月1日
                                                (自 2021年4月1日
                                                 至 2022年3月31日)
                                至 2021年3月31日)
       割引率                                   -               0.4%
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                            107   百万円           112    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            170    〃          177     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            191    〃          251     〃
        税務上の収益認識差額                            71    〃          74    〃
        税務上の費用認識差額                            -             439
        繰延ヘッジ損益                            28    〃          224     〃
        その他                            123    〃          76    〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    693             1,357
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △349     〃         △415      〃
        その他                           △32     〃         △34     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △382              △450
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    311              907
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    (資産除去債務関係)

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    (収益認識関係)

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    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    [関連情報]

    1.製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
    2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      (2)有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
         ております。
    3.主要な顧客ごとの情報

       前事業年度(自        2020年4月1日 至         2021年3月31日)
                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,372百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度(自        2021年4月1日 至         2022年3月31日)

                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      10,395百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                              6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     該当事項はありません。

    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     該当事項はありません。

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    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     該当事項はありません。

    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    (ア)財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度(自        2020年4月1日 至         2021年3月31日)

         会社        資本金     事業           関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容           者と    取引の内容             科目     (百万
                          (被所有)                (百万円)
         又は        (百万     又は           の                      円)
                          割合(%)
         氏名        円)    職業           関係
                                    運用受託            未収運用
                                             9,365           5,402
                     信託業           営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社    三井住
             東京都         務及び           の取引
     の子会    友信託         342,037
                                    投信販売
                           -
            千代田区         銀行業           役員の
                                                 未払
      社   銀行㈱
                                    代行手数料         9,124           1,888
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度(自        2021年4月1日 至         2022年3月31日)

         会社        資本金     事業          関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容          者と    取引の内容              科目     (百万
                          (被所有)                (百万円)
         又は        (百万     又は           の                      円)
                          割合(%)
         氏名        円)    職業          関係
                                    運用受託            未収運用
                                            10,090           5,421
                     信託業          営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社   三井住友
             東京都         務及び          の取引
     の子会   信託銀行         342,037
                           -         投信販売
            千代田区         銀行業          役員の
                                                 未払
      社    ㈱
                                    代行手数料         9,701           1,995
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    (エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

       該当事項はありません。
    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

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    (1)親会社情報
       前事業年度(2021年3月31日)
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
       当事業年度(2022年3月31日)

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                              前事業年度                 当事業年度

                            (自   2020年4月1日              (自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日)               至  2022年3月31日)
     1株当たり純資産額                          20,274,967円09銭                21,406,512円22銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,331,221円85銭                2,162,405円20銭
    (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自   2020年4月1日              (自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日)               至  2022年3月31日)
     当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 -                -
     普通株式に係る当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    (重要な後発事象)

     該当事項はありません。

     中間貸借対照表

                                             (単位:百万円)
                                      第37期中間会計期間末
                                       (2022年9月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            21,051
        金銭の信託                                            13,989
        未収委託者報酬                                            9,325
        未収運用受託報酬                                            5,831
        短期差入証拠金                                            4,507
                                                    3,041
        その他
        流動資産合計                                            57,747
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                 895
        無形固定資産                                            6,915
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           4,202
         関係会社株式                                           5,636
         繰延税金資産                                           1,228
                                                     31
         その他
         投資その他の資産合計                                           11,098
        固定資産合計                                            18,909
      資産合計                                             76,657
                                44/60


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     負債の部

      流動負債
        未払金                                            7,649
        未払法人税等                                            1,537
        賞与引当金                                             321
                                    ※2                2,111
        その他
        流動負債合計                                            11,619
      固定負債
        退職給付引当金                                             871
        資産除去債務                                             153
                                                     20
        その他
        固定負債合計                                            1,045
      負債合計                                             12,665
                                             (単位:百万円)

                                      第37期中間会計期間末
                                       (2022年9月30日)
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
                                                   17,239
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            500
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
                                                   42,655
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                                           45,255
        株主資本合計                                            64,494
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                             278
                                                    △780
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                            △502
       純資産合計                                             63,992
      負債・純資産合計                                              76,657
     中間損益計算書

                                             (単位:百万円)
                                      第37期中間会計期間
                                     (自    2022年4月1日
                                      至   2022年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                             20,422
       運用受託報酬                                             5,485
                                                     178
       その他営業収益
                                45/60


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
       営業収益合計
                                                   26,086
      営業費用                                              15,618
      一般管理費
                                   ※1                6,047
      営業利益                                              4,421
      営業外収益                              ※2                2,365
                                   ※3                1,945
      営業外費用
      経常利益                                              4,840
      税引前中間純利益                                              4,840
      法人税、住民税及び事業税
                                                    1,402
                                                     90
      法人税等調整額
      法人税等合計                                              1,492
      中間純利益                                              3,347
    中間株主資本等変動計算書

    第37期中間会計期間(自            2022年4月1日        至  2022年9月30日)
                                               (単位:百万円)
                                   株主資本
                                        資本剰余金
                      資本金
                                その他資本剰余金             資本剰余金合計
     当期首残高                     2,000            17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純
      額)
      当中間期変動額合計                      -             -             -
     当中間期末残高                     2,000            17,239             17,239
                                  株主資本

                             利益剰余金
                           その他利益剰余金
                                                 株主資本合計
                                         利益剰余金
                 利益準備金
                                 繰越利益
                                          合計
                         別途積立金
                                  剰余金
     当期首残高                500       2,100        41,948        44,548        63,788
     当中間期変動額
      剰余金の配当                             △2,641        △2,641        △2,641
      中間純利益                              3,347        3,347        3,347
      株主資本以外の項目
      の
      当中間期変動額(純
      額)
      当中間期変動額合計               -        -        706        706        706
     当中間期末残高                500       2,100        42,655        45,255        64,494
                           評価・換算差額等

                                      評価・換算差額
                                                純資産合計
                  その他有価証券
                            繰延ヘッジ損益             等
                   評価差額金
                                        合計
     当期首残高                   941         △509          431        64,219
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     当中間期変動額
      剰余金の配当                                             △2,641
      中間純利益                                              3,347
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純                 △663          △270         △933          △933
      額)
      当中間期変動額合計                 △663          △270         △933          △227
     当中間期末残高                   278         △780         △502         63,992
    注記事項

    (重要な会計方針)
                           第37期中間会計期間

                       (自    2022年4月1日
                        至   2022年9月30日)
     1.資産の評価基準及び評価方法

       (1)有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
          なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
          能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
       (2)デリバティブ

        時価法によっております。
       (3)金銭の信託

        時価法によっております。
     2.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産
        定額法によっております。
     (2)無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却
        しております。
     3.引当金の計上基準

     (1)賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
       しております。
     (2)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
        間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
        職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
        す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
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        過去勤務費用   :発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
        給     額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     4.収益及び費用の計上基準

       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
     (1)投資信託委託業務
         当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」とい
        う。)に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに
        固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     (2)投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     (3)投資助言業務
        当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     (4)成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

         外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計
        上しております。
     6.ヘッジ会計の方法

     (1)ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     (3)ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     (4)ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     7.グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    (会計方針の変更)

                           第37期中間会計期間
                           (自    2022年4月1日
                            至   2022年9月30日)
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用

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       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算
      定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
      める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する
      ことといたしました。これによる中間財務諸表への影響はありません。
    (追加情報)

                           第37期中間会計期間
                           (自    2022年4月1日
                            至   2022年9月30日)
     グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用

       当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方
      法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開
      示に関する取扱い」(実務対応報告第42号                    2021年8月21日。以下、「実務対応報告第42号」)という。)に従っ
      ております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更
      による影響はないものとみなしております。
    (表示方法の変更)

                           第37期中間会計期間
                           (自    2022年4月1日
                            至   2022年9月30日)
       従来「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、当中間会計

      期間において独立掲記することとしました。
    (中間貸借対照表関係)


                          第37期中間会計期間末
                           (2022年9月30日)
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額      777百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    (中間損益計算書関係)

                           第37期中間会計期間
                       (自    2022年4月1日
                        至   2022年9月30日)
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       95百万円
            無形固定資産                      608百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            デリバティブ利益                     2,027百万円
            投資有価証券売却益                      317百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

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            為替差損                     1,011百万円
            金銭の信託運用損                      904百万円
    (中間株主資本等変動計算書関係)

    第37期中間会計期間(自            2022年4月1日 至         2022年9月30日)
    1.発行済株式に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首             増加           減少        当中間会計期間末
      普通株式     (株)

                     3,000             -           -         3,000
    2.自己株式に関する事項

     該当事項はありません。
    3.配当に関する事項

    (1)配当金支払額
                        配当金の       1株当たり
         決議       株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2022年6月23日

                普通株式          2,641      880,447     2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

     該当事項はありません。
    (リース取引関係)

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (金融商品関係)


    第37期中間会計期間末(2022年9月30日)
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
     中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31                                   号  2021年6月17日)第24-16            項を適用した組合
    出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

    ております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     (1)時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                             中間貸借対照表計上額(百万円)(*1)
          区 分
                      レベル1         レベル2         レベル3          合計
                                50/60


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     金銭の信託(*2)                      952        12,129           -       13,081
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                     -        3,978          -       3,978
      資産計                     952        16,107           -       17,060
     デリバティブ取引(*4)
     ヘッジ会計が適用されていな                     804          (0)         -        804
      いもの
     ヘッジ会計が適用されている                      -          22         -         22
      もの
      デリバティブ取引計                    804          21         -        826
    (*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
    (*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等(中間貸借対照表計上額908百万円)は上記に含めておりません。組合出
      資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は13,989百万円であります。
    (*3)投資有価証券のうち、組合出資金等(中間貸借対照表計上額223百万円)は上記に含めておりません。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (2)時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
       いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
       れないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券
        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
       おります。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
       可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
       価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
     (注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
                                    (単位:百万円)
               区分              中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                   0
       関係会社株式                                 5,636
    (有価証券関係)

    第37期中間会計期間末(2022年9月30日)
    1.子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                  (単位:百万円)
                          中間貸借対照表計上額
     子会社株式                                 5,636
    2.その他有価証券

                                                 (単位:百万円)
                        中間貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        2,657           1,966            690
            小計                  2,657           1,966            690
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                        1,321           1,615           △293
            小計                  1,321           1,615           △293
            合計                  3,978           3,581            397
    (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額0百万円)及び組合出資金等(中間貸借対照表計上額223百万円)は、市場価格の
       ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    (デリバティブ取引関係)

    第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               6,412          -       △5       △5
               英ポンド                250         -        1       1
               カナダドル                111         -        1       1
     市場取引以外
               スイスフラン                164         -        1       1
       の取引
               香港ドル                219         -        0       0
               ユーロ                721         -       △0       △0
              買建
               米ドル                259         -        0       0
               香港ドル                 2        -        0       0
             合計                8,141          -       △0       △0
     (注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
     (2)株式関連

                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               13,818           -       804       804
             合計                13,818           -       804       804
     (注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
                                52/60


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    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       3,036         -      △2
               英ポンド                       3,333         -       19
               スイスフラン                         70       -       0
               香港ドル                         87       -       0
       原則的                  投資有価証券
               ユーロ                         82       -      △0
      処理方法                  関係会社株式
              買建
               米ドル                         93       -       0
               英ポンド                         77       -       2
               スイスフラン                         53       -       0
               香港ドル                         3       -       0
               ユーロ                         60       -       1
                 合計                     6,898         -       22
    (資産除去債務関係)

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (収益認識関係)

    第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針4.収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお

      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]
     第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [関連情報]

     第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
     1.製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
       しております。
     3.主要な顧客ごとの情報
                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   4,950百万円
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
      該当事項はありません。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
      該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
      該当事項はありません。
    (1株当たり情報)

                         第37期中間会計期間
                       (自    2022年4月1日
                        至   2022年9月30日)
      1株当たり純資産額                     21,330,712円74銭

      1株当たり中間純利益                     1,115,947円92銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため

      記載しておりません。
     (注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                第37期中間会計期間
                              (自   2022年4月1日
                               至  2022年9月30日)
     中間純利益                                    3,347百万円
     普通株主に帰属しない金額                                        -
     普通株式に係る中間純利益                                    3,347百万円
     普通株式の期中平均株式数                                      3,000株
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年6月2日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士        三 上 和 彦
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士        藤 澤   孝
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
    1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年12月1日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                    有限責任      あずさ監査法人

                      東京事務所

                       指定有限責任社員

                                     公認会計士         三 上 和 彦 
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員

                                     公認会計士         藤 澤   孝 
                       業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年4月
    1日から2023年3月31日までの第37期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日
    まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                    独立監査人の中間監査報告書

                                                      2023年1月6日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   御中
                            有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                               東  京  事  務  所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられている外国債券SMTBセレクション(SMA専用)の2022年4月27日から2022年10月26日までの中間
    計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
    中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
    準に準拠して、外国債券SMTBセレクション(SMA専用)の2022年10月26日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する中間計算期間(2022年4月27日から2022年10月26日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示し
    ているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
    中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
    れる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
    して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
    いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
                                59/60


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
    まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
     スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
     らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
     監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
     虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
     択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
     用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
     証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
     書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
     記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
     人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
     ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
     に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以 上
    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
       しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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