三井住友DSアセットマネジメント株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/27-2023/04/26)

提出書類 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/27-2023/04/26)
提出日
提出者 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
カテゴリ 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/27-2023/04/26)

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      半期報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年1月23日       提出
      【計算期間】                      第4期中(自      2022年4月27日至        2022年10月26日)
      【ファンド名】                      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
      【発行者名】                      三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田 隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
      【事務連絡者氏名】                      土屋 裕子
      【連絡場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    1【ファンドの運用状況】

    (1)【投資状況】

    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060

                                               2022年11月30日現在

                                           時価合計         投資比率
               資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
               投資証券                 アメリカ              3,880,780          5.17
            親投資信託受益証券                      日本            70,160,219          93.45
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -           1,037,765          1.38
                 合計(純資産総額)                            75,078,764         100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    (2)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060

                                純資産総額                 1万口当たりの

             年月日
                                 (円)                純資産額(円)
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)        (分配付)
        第1期     (2020年     4月27日)          25,658,045           25,658,045           8,553        8,553
        第2期     (2021年     4月26日)          42,896,603           42,896,603          11,196        11,196
        第3期     (2022年     4月26日)          52,951,940           52,951,940          11,682        11,682
               2021年11月末日             53,413,748                -     11,640           -
                   12月末日         54,918,568                -     11,936           -
               2022年    1月末日         53,696,564                -     11,446           -
                   2月末日         52,945,285                -     11,320           -
                   3月末日         53,895,336                -     11,932           -
                   4月末日         53,987,759                -     11,678           -
                   5月末日         54,716,643                -     11,686           -
                   6月末日         55,459,812                -     11,570           -
                   7月末日         60,052,811                -     11,821           -
                   8月末日         71,090,800                -     11,895           -
                   9月末日         69,334,116                -     11,372           -
                   10月末日         74,530,043                -     11,840           -
                   11月末日         75,078,764                -     11,870           -
    ②【分配の推移】

    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060

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                          計算期間                1万口当たり分配金(円)
                   2020年    1月24日~2020年          4月27日                        0
          第1期
                   2020年    4月28日~2021年          4月26日                        0
          第2期
                   2021年    4月27日~2022年          4月26日                        0
          第3期
    ③【収益率の推移】

    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060

                                             収益率(%)

                    第1期                                  △14.5
                    第2期                                   30.9
                    第3期                                    4.3
                 第4期(中間期)                                       0.4
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    (参考)

    (1)投資状況

    国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
                                               2022年11月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)          (%)
                株式                 日本         218,143,627,430             97.90
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -         4,675,713,177            2.10
                 合計(純資産総額)                         222,819,340,607            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建/
             種類                     国/地域         時価合計(円)
                                                      (%)
                          売建
      株価指数先物取引                    買建         日本           4,557,100,000           2.05
      合計                    買建          -          4,557,100,000           2.05
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                               2022年11月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
                株式                アメリカ          288,519,854,007             65.25
                                イギリス           18,351,647,178             4.15
                                 カナダ          16,072,908,172             3.63
                                 スイス          14,076,027,535             3.18
                                フランス           13,523,070,822             3.06
                                 ドイツ          10,114,853,576             2.29
                              オーストラリア             9,009,355,431            2.04
                                オランダ           7,850,179,472            1.78
                               アイルランド             7,553,931,219            1.71
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                               スウェーデン             4,054,266,106            0.92
                                デンマーク            3,488,710,185            0.79
                                スペイン           3,082,692,257            0.70
                                 香港          2,515,683,999            0.57
                                イタリア           2,253,838,969            0.51
                               ジャージィー             1,663,184,736            0.38
                               フィンランド             1,564,344,000            0.35
                               シンガポール             1,460,996,313            0.33
                                ベルギー           1,029,608,359            0.23
                                ノルウェー             994,397,517           0.22
                                イスラエル             959,733,265           0.22
                               ケイマン諸島              837,666,705           0.19
                                バミューダ             681,478,096           0.15
                              オランダ領キュ              634,174,539           0.14
                                 ラソー
                              ルクセンブルグ              312,951,301           0.07
                              ニュージーラン              285,261,247           0.06
                                  ド
                               オーストリア              239,889,693           0.05
                                ポルトガル             220,324,207           0.05
                                リベリア             133,966,946           0.03
                                 マン島             97,935,742          0.02
                                 パナマ             94,433,509          0.02
                                 小計         411,677,365,103             93.10
               投資証券                 アメリカ           8,391,121,907            1.90
                              オーストラリア              884,040,045           0.20
                                 香港           192,862,149           0.04
                                イギリス             180,024,185           0.04
                               シンガポール              178,360,484           0.04
                                フランス             157,176,856           0.04
                                 カナダ             52,309,094          0.01
                                ベルギー             36,607,495          0.01
                                 小計          10,072,502,215             2.28
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -         20,451,694,134             4.62
                 合計(純資産総額)                         442,201,561,452            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建/
             種類                     国/地域         時価合計(円)
                                                      (%)
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        イギリス             963,434,171          0.22
      株価指数先物取引                    買建         ドイツ           3,089,695,148           0.70
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ           15,983,395,407           3.61
      株価指数先物取引                    買建       オーストラリア              757,862,325          0.17
      合計                    買建          -          20,794,387,051           4.70
                                                      投資比率

                         買建/
             種類                     国/地域         時価合計(円)
                                                      (%)
                          売建
      為替予約取引                    買建          -          2,641,714,660           0.60
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      為替予約取引                    売建          -           467,278,559         △0.11
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                               2022年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
                株式               ケイマン諸島             3,585,329,955           13.50
                                 インド           3,217,386,133           12.12
                                 台湾          3,026,730,230           11.40
                                 韓国          2,547,941,234            9.60
                                 中国          1,456,516,893            5.49
                                ブラジル           1,105,985,453            4.17
                                南アフリカ             783,118,405           2.95
                                 タイ           461,291,238           1.74
                               インドネシア              433,771,072           1.63
                                メキシコ             408,911,583           1.54
                                マレーシア             326,235,893           1.23
                                 香港           257,887,645           0.97
                                フィリピン             167,795,779           0.63
                                ポーランド             134,030,586           0.50
                                 チリ           119,894,241           0.45
                                バミューダ             111,508,648           0.42
                                 トルコ            108,613,704           0.41
                                アメリカ             94,353,825          0.36
                                ギリシャ             62,141,172          0.23
                                コロンビア              32,032,827          0.12
                                ハンガリー              30,561,582          0.12
                                 チェコ             29,253,799          0.11
                                エジプト             14,940,119          0.06
                              ルクセンブルグ               14,722,598          0.06
                                オランダ              9,316,885          0.04
                               シンガポール               6,328,524          0.02
                                 ペルー             4,525,034          0.02
                                 小計          18,551,125,057            69.87
             投資信託受益証券                     香港          1,080,935,590            4.07
               投資証券                 アメリカ           1,595,785,149            6.01
                                メキシコ             108,011,630           0.41
                                ブラジル             39,441,635          0.15
                                南アフリカ              8,308,225          0.03
                                 小計          1,751,546,639            6.60
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -         5,167,003,135           19.46
                 合計(純資産総額)                          26,550,610,421           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建/
             種類                     国/地域         時価合計(円)
                                                      (%)
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ            5,271,112,197          19.85
                                 5/81


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      合計                    買建          -          5,271,112,197          19.85
                                                      投資比率

                         買建/
             種類                     国/地域         時価合計(円)
                                                      (%)
                          売建
      為替予約取引                    買建          -           262,124,442          0.99
    Jリート・インデックス・マザーファンド

                                               2022年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
               投資証券                  日本          10,443,009,900            98.85
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -          121,145,886           1.15
                 合計(純資産総額)                          10,564,155,786           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建/
             種類                     国/地域         時価合計(円)
                                                      (%)
                          売建
      リート指数先物取引                    買建         日本            39,400,000         0.37
      合計                    買建          -            39,400,000         0.37
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                               2022年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
               投資証券                 アメリカ           19,072,541,909            76.66
                              オーストラリア             1,643,027,669            6.60
                                イギリス           1,148,183,767            4.61
                               シンガポール              880,858,663           3.54
                                 カナダ            462,565,361           1.86
                                フランス             420,124,727           1.69
                                 香港           328,750,955           1.32
                                ベルギー             242,630,922           0.98
                                スペイン             105,545,172           0.42
                              ニュージーラン               92,942,015          0.37
                                  ド
                                 韓国            55,212,727          0.22
                                オランダ             46,961,114          0.19
                                イスラエル              36,614,554          0.15
                                ガーンジィ              28,181,183          0.11
                                 ドイツ             11,520,234          0.05
                               アイルランド               8,735,820          0.04
                                イタリア              2,242,359          0.01
                                 小計          24,586,639,151            98.82
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -          292,990,737           1.18
                 合計(純資産総額)                          24,879,629,888           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建/
             種類                     国/地域         時価合計(円)
                                                      (%)
                          売建
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      為替予約取引                    買建          -           148,330,622          0.60
    国内債券パッシブ・マザーファンド

                                               2022年11月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)          (%)
               国債証券                  日本         102,331,813,330             79.34
              地方債証券                   日本          9,907,950,900            7.68
               特殊債券                  日本          9,121,374,577            7.07
                社債券                  日本          6,590,447,400            5.11
                                フランス             199,950,600           0.16
                                 小計          6,790,398,000            5.26
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -           833,330,197           0.65
                 合計(純資産総額)                         128,984,867,004            100.00
    外国債券パッシブ・マザーファンド

                                               2022年11月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
               国債証券                 アメリカ           76,563,574,423            49.65
                                フランス           13,205,547,994             8.56
                                イタリア           11,692,881,479             7.58
                                 ドイツ          10,203,936,907             6.62
                                スペイン           7,832,490,729            5.08
                                イギリス           7,234,288,541            4.69
                                 中国          5,037,419,254            3.27
                                 カナダ           3,148,510,312            2.04
                                ベルギー           2,880,108,479            1.87
                                オランダ           2,439,756,731            1.58
                              オーストラリア             2,357,407,800            1.53
                               オーストリア             1,778,682,751            1.15
                                メキシコ           1,291,724,775            0.84
                               アイルランド              967,634,580           0.63
                                マレーシア             798,165,826           0.52
                               フィンランド              759,505,033           0.49
                               シンガポール              695,998,075           0.45
                                ポーランド             641,932,332           0.42
                                デンマーク             565,968,202           0.37
                                イスラエル             565,610,256           0.37
                               スウェーデン              393,641,510           0.26
                              ニュージーラン              317,273,721           0.21
                                  ド
                                ノルウェー             306,948,334           0.20
                                 小計         151,679,008,044             98.36
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -         2,530,522,236            1.64
                 合計(純資産総額)                         154,209,530,280            100.00
                                 7/81


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    マネープール・マザーファンド

                                               2022年11月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)          (%)
               国債証券                  日本          10,002,630,000             3.58
              地方債証券                   日本          65,936,235,888            23.61
               特殊債券                  日本          7,048,428,889            2.52
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -        196,294,554,786             70.29
                 合計(純資産総額)                         279,281,849,563            100.00
                                 8/81

















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    2【設定及び解約の実績】

    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060

                            設定口数(口)                  解約口数(口)

             第1期                      30,000,000                       0
             第2期                      8,314,969                       0
             第3期                      12,323,674                  5,310,118
          第4期(中間期)                         18,108,990                  1,177,761
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
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    3【ファンドの経理状況】

    1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52

       年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(2022年4月27
       日から2022年10月26日まで)の中間財務諸表について、有限責任                                   あずさ監査法人により中間監査を
       受けております。
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    【三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第3期
                                                第4期中間計算期間
                                (2022年     4月26日現在)
                                               (2022年10月26日現在)
     資産の部
       流動資産
                                          30,564               110,115
        預金
                                          19,636               40,205
        金銭信託
                                         990,435              1,089,653
        コール・ローン
                                        2,853,238               3,840,859
        投資証券
                                        49,165,317               68,060,477
        親投資信託受益証券
                                                        650,000
                                            -
        未収入金
                                        53,059,190               73,791,309
        流動資産合計
                                        53,059,190               73,791,309
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                        618,999
        未払解約金                                    -
                                          8,763               10,058
        未払受託者報酬
                                          96,801               111,033
        未払委託者報酬
                                          1,686               1,954
        その他未払費用
                                         107,250               742,044
        流動負債合計
                                         107,250               742,044
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        45,328,525               62,259,754
        元本
        剰余金
                                        7,623,415               10,789,511
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                        5,663,740               5,544,630
          (分配準備積立金)
                                        52,951,940               73,049,265
        元本等合計
                                        52,951,940               73,049,265
       純資産合計
                                        53,059,190               73,791,309
     負債純資産合計
                                11/81









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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第3期中間計算期間               第4期中間計算期間
                                 自 2021年      4月27日         自 2022年      4月27日
                                 至 2021年10月26日               至 2022年10月26日
     営業収益
                                          43,239               74,521
       受取配当金
                                                           91
       受取利息                                      -
                                        2,801,461
       有価証券売買等損益                                                 △ 291,683
                                         138,680               531,690
       為替差損益
                                        2,983,380                314,619
       営業収益合計
     営業費用
                                           170               120
       支払利息
                                          7,926               10,058
       受託者報酬
                                          87,245               111,033
       委託者報酬
                                          4,119               8,130
       その他費用
                                          99,460               129,341
       営業費用合計
                                        2,883,920                185,278
     営業利益又は営業損失(△)
                                        2,883,920                185,278
     経常利益又は経常損失(△)
                                        2,883,920                185,278
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          77,482
                                                        △ 2,766
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                        4,581,634               7,623,415
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        1,341,813               3,176,951
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,341,813               3,176,951
       額
                                         259,600               198,899
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         259,600               198,899
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        8,470,285               10,789,511
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                12/81









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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                     第4期中間計算期間
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
      1.   有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
         価方法              時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      3.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      4.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                              第3期                 第4期中間計算期間
             項 目
                          (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
      1.   当中間計算期間の末日にお                          45,328,525口                    62,259,754口
        ける受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 1.1682円                    1口当たり純資産額 1.1733円
                       (1万口当たりの純資産額11,682円)                    (1万口当たりの純資産額11,733円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                     第4期中間計算期間
             項 目
                                    (2022年10月26日現在)
                                13/81


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      1.   中間貸借対照表計上額、時               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表
         価及び差額              計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。
    (その他の注記)

                             第3期                 第4期中間計算期間
           項 目
                         (2022年4月26日現在)                    (2022年10月26日現在)
      期首元本額                            38,314,969円                    45,328,525円
      期中追加設定元本額                            12,323,674円                    18,108,990円
      期中一部解約元本額                             5,310,118円                    1,177,761円
    (参考)

       三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060は、「国内株式インデックス・マザーファンド
       (B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザー
       ファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファ
       ンド」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マ
       ネープール・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された
       「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

    (1)貸借対照表
                                                      (単位:円)
                               (2022年4月26日現在)                (2022年10月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               38,460,616               112,207,820
        コール・ローン                             1,939,925,432                3,041,132,190
        株式                            196,699,150,170                209,867,541,580
        派生商品評価勘定                               10,660,800               123,563,200
        未収配当金                             2,368,445,415                2,176,109,239
        前払金                              120,890,000                     -
        差入委託証拠金                              183,300,000                237,600,000
        流動資産合計
                                     201,360,832,433                215,558,154,029
       資産合計
                                     201,360,832,433                215,558,154,029
      負債の部
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       流動負債
        派生商品評価勘定                              123,711,500                   1,100
        前受金                                   -           95,080,000
        未払解約金                               95,194,113                22,401,978
        その他未払費用                                 4,482                8,585
        流動負債合計
                                       218,910,095                117,491,663
       負債合計
                                       218,910,095                117,491,663
      純資産の部
       元本等
        元本                             63,261,805,196                65,470,662,579
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           137,880,117,142                149,969,999,787
        元本等合計
                                     201,141,922,338                215,440,662,366
       純資産合計
                                     201,141,922,338                215,440,662,366
      負債純資産合計
                                     201,360,832,433                215,558,154,029
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
      1.   有価証券の評価基準及び評              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基準及              先物取引
         び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
      3.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目             (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
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      1.   当計算期間の末日における                        63,261,805,196口                    65,470,662,579口
        受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 3.1795円                    1口当たり純資産額 3.2906円
                       (1万口当たりの純資産額31,795円)                    (1万口当たりの純資産額32,906円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
             項 目                      (2022年10月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時価及               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(株式)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2022年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                      (単位:円)
                              契 約 額 等
       区 分          種 類                           時 価         評価損益
                                     うち
                                     1年超
             株価指数先物取引
              買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0406月        4,559,170,700            -    4,446,120,000          △113,050,700
                  小計           4,559,170,700            -    4,446,120,000          △113,050,700
              合 計               4,559,170,700            -    4,446,120,000          △113,050,700
    (2022年10月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                      (単位:円)
                              契 約 額 等
       区 分          種 類                           時 価         評価損益
                                     うち
                                     1年超
             株価指数先物取引
              買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0412月        5,420,902,900            -    5,544,465,000           123,562,100
                  小計           5,420,902,900            -    5,544,465,000           123,562,100
              合 計               5,420,902,900            -    5,544,465,000           123,562,100
    (注)1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る 方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                           (2022年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              60,391,040,010円
      同期中における追加設定元本額                                              11,694,994,809円
      同期中における一部解約元本額                                               8,824,229,623円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                              9,498,830,729円
      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                               981,562,776円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                              4,546,847,970円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                              3,448,440,778円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                               129,139,788円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                4,784,541円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                               20,168,646円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                               63,518,648円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                               153,838,056円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                               133,882,770円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                               245,294,698円
      国内株式指数ファンド(TOPIX)                                              1,502,049,659円
      三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド                                             19,696,465,018円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               146,334,176円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               231,330,362円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               152,943,467円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               32,080,235円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               182,885,633円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               166,474,648円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               591,913,486円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               322,705,825円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               368,867,306円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               41,699,673円
      三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド                                               551,666,449円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                               17,990,681円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                               90,470,993円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                               95,218,221円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                4,109,911円
      日興FWS・日本株インデックス                                               592,212,994円
      三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド                                                5,338,179円
      SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)                                              2,749,396,476円
      バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>                                               18,579,823円
      SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                               97,797,524円
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                              1,766,376,348円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                              1,639,438,827円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                              6,218,766,294円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                               40,740,210円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                               159,471,500円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                               740,333,728円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                               46,826,720円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                               257,810,451円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                               839,187,037円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                               607,019,790円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                              1,875,496,934円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                 374,931円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                               42,725,221円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                               47,564,568円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                               34,436,924円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                               16,874,370円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                               113,224,715円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                               245,176,007円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                               60,459,399円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                               41,090,482円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                                7,630,596円
      SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>                                               44,249,093円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                               601,112,754円
      SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)                                               181,398,201円
      SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                               222,266,350円
      SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                               101,339,489円
      SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                               181,801,332円
      SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                               55,617,287円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               43,072,081円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                               28,371,625円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                               36,568,156円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>                                               67,859,289円
      SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定>                                               12,284,348円
       合 計                                             63,261,805,196円
                           (2022年10月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              63,261,805,196円
      同期中における追加設定元本額                                               5,616,273,962円
      同期中における一部解約元本額                                               3,407,416,579円
      2022年10月26日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                              9,580,266,602円
      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                              1,050,007,924円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                              4,672,736,855円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                              3,596,318,256円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                               150,037,258円
                                18/81

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                4,359,754円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                               20,004,779円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                               65,293,120円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                               168,369,176円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                               152,307,266円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                               268,485,068円
      国内株式指数ファンド(TOPIX)                                              1,457,257,870円
      三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド                                             21,677,266,937円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               131,058,857円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               212,157,060円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               139,804,903円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               17,323,270円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               41,453,785円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               193,448,963円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               182,373,462円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               663,533,066円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               374,564,286円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               420,692,888円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               48,951,021円
      三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド                                               787,521,968円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                               40,384,760円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                               198,866,698円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                               188,535,434円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                5,557,988円
      日興FWS・日本株インデックス                                              1,151,283,374円
      三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド                                               17,449,384円
      SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)                                              2,625,333,149円
      バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>                                               11,118,882円
      SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                               79,456,538円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                              1,568,758,365円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                              1,537,357,333円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                              5,780,742,001円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                               38,205,939円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                               144,473,228円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                               690,730,627円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                               46,213,392円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                               254,234,553円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                               796,235,497円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                               555,095,596円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                              1,729,215,024円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                 372,784円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                               37,699,412円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                               42,742,672円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                               32,479,210円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                               16,795,425円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                               101,576,520円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                               230,092,385円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                               54,297,783円
                                19/81

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      SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                               38,723,328円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                                7,737,301円
      SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>                                               41,917,771円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                               561,580,290円
      SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)                                               171,790,446円
      SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                               211,396,741円
      SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                               90,728,678円
      SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                               106,179,117円
      SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                               47,780,927円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               45,934,025円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                                9,786,781円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                               12,298,327円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>                                               55,774,152円
      SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定>                                               18,136,348円
       合 計                                             65,470,662,579円
    外国株式インデックス・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                      (単位:円)
                               (2022年4月26日現在)                (2022年10月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                             3,823,150,343                7,636,703,217
        金銭信託                               3,335,998               16,592,018
        コール・ローン                              168,265,306                449,688,100
        株式                            367,861,655,320                412,281,935,808
        投資証券                             10,140,612,029                9,781,088,705
        派生商品評価勘定                               23,850,169               362,654,936
        未収入金                               9,336,624               59,787,408
        未収配当金                              411,028,428                317,902,556
        差入委託証拠金                             1,745,293,514                4,988,367,207
        流動資産合計
                                     384,186,527,731                435,894,719,955
       資産合計
                                     384,186,527,731                435,894,719,955
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              134,319,687                344,565,383
        未払解約金                              600,406,328                168,009,316
        その他未払費用                                 1,452                3,080
        流動負債合計
                                       734,727,467                512,577,779
       負債合計
                                       734,727,467                512,577,779
      純資産の部
       元本等
        元本                             63,556,720,108                69,732,672,270
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           319,895,080,156                365,649,469,906
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        元本等合計
                                     383,451,800,264                435,382,142,176
       純資産合計
                                     383,451,800,264                435,382,142,176
      負債純資産合計
                                     384,186,527,731                435,894,719,955
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
      1.   有価証券の評価基準及び評              株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
         価方法              おります。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基準及              (1)先物取引
         び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      3.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      4.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目             (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
      1.   当計算期間の末日における                        63,556,720,108口                    69,732,672,270口
        受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 6.0332円                    1口当たり純資産額 6.2436円
                       (1万口当たりの純資産額60,332円)                    (1万口当たりの純資産額62,436円)
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    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
             項 目                      (2022年10月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時価及               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(株式、投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2022年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                      (単位:円)
                              契 約 額 等
       区 分          種 類                           時 価         評価損益
                                     うち
                                     1年超
             株価指数先物取引
              買建
               S&P  500  EMINI   FUT      4,122,572,256           -    4,025,998,515          △96,573,741
               JUN22
               SPI  200  FUTURES          205,615,274          -     201,609,513          △4,005,761
      市場取引
               JUN22
               FTSE   100  IDX  FUT        241,938,385          -     239,617,512          △2,320,873
               JUN22
               EURO   STOXX   50  JUN22       756,038,201          -     741,472,116         △14,566,085
                  小計           5,326,164,116           -    5,208,697,656          △117,466,460
              合 計               5,326,164,116           -    5,208,697,656          △117,466,460
                                                      (単位:円)
                              契 約 額 等
       区 分           種 類                           時 価         評価損益
                                      うち
                                     1年超
             為替予約取引
              買建
               スウェーデン・クロー                 135,101        -       131,500          △3,601
               ナ
                  小計              135,101        -       131,500          △3,601
              売建
               アメリカ・ドル              448,816,113           -     446,564,421           2,251,692
               カナダ・ドル               25,292,154          -     25,049,920           242,234
               オーストラリア・ドル               13,173,611          -     12,847,550           326,061
               香港・ドル               6,537,970          -      6,503,796           34,174
               シンガポール・ドル               3,743,098          -      3,718,220           24,878
                                22/81


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      市場取引以         ニュージーランド・ド                 863,930        -       845,570          18,360
       外の取引         ル
               イギリス・ポンド               42,843,978          -     42,284,300           559,678
               イスラエル・シュケル               1,570,470          -      1,554,316           16,154
               スイス・フラン               45,708,002          -     45,326,920           381,082
               デンマーク・クローネ               5,753,758          -      5,704,369           49,389
               ノルウェー・クローネ               3,111,615          -      3,081,875           29,740
               スウェーデン・クロー               6,680,540          -      6,575,000           105,540
               ナ
               ユーロ              168,588,696           -     165,627,135           2,961,561
                  小計            772,683,935           -     765,683,392           7,000,543
              合 計                772,819,036           -     765,814,892           6,996,942
    (2022年10月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                      (単位:円)
                              契 約 額 等
       区 分          種 類                           時 価         評価損益
                                      うち
                                     1年超
             株価指数先物取引
              買建
               S&P  500  EMINI   FUT      10,319,642,899            -   10,297,684,477           △21,958,422
               DEC22
               SPI  200  FUTURES          463,231,314          -     465,386,142           2,154,828
      市場取引
               DEC22
               FTSE   100  IDX  FUT        570,405,134          -     559,393,962         △11,011,172
               DEC22
               EURO   STOXX   50  DEC22      1,772,216,935           -    1,821,568,536           49,351,601
                  小計          13,125,496,282            -   13,144,033,117            18,536,835
              合 計              13,125,496,282            -   13,144,033,117            18,536,835
    (注)1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                      (単位:円)
                              契 約 額 等
       区 分           種 類                           時 価         評価損益
                                      うち
                                     1年超
             為替予約取引
              買建
               アメリカ・ドル              227,501,622           -     226,323,083          △1,178,539
               カナダ・ドル               22,776,861          -     22,713,681           △63,180
                                23/81


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      市場取引以         イギリス・ポンド               24,295,060          -     24,406,776           111,716
       外の取引         スイス・フラン               24,614,023          -     24,553,254           △60,769
               ユーロ               52,189,866          -     52,161,581           △28,285
                  小計            351,377,432           -     350,158,375          △1,219,057
              売建
               アメリカ・ドル              266,297,873           -     265,531,790            766,083
               ユーロ               67,631,400          -     67,625,709            5,691
                  小計            333,929,273           -     333,157,499            771,774
              合 計                685,306,705           -     683,315,874           △447,283
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                           (2022年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              57,943,987,779円
      同期中における追加設定元本額                                              15,824,942,750円
      同期中における一部解約元本額                                              10,212,210,421円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DC外国株式インデックスファンドS                                             32,824,989,661円
      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                               257,317,370円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                              1,047,578,763円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                               747,973,617円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                               60,989,172円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                1,125,866円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                                5,363,638円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                               16,244,720円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                               43,713,957円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                               47,361,014円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                               93,028,840円
      外国株式指数ファンド                                               854,964,510円
      三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド                                             14,459,619,207円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               96,142,646円
                                24/81

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               103,195,277円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               68,329,125円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               15,569,633円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               120,600,881円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               105,362,465円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               367,489,080円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               193,274,372円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               223,259,235円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               43,921,433円
      三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド                                               772,040,864円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                                4,693,304円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                               20,205,997円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                               19,677,700円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                1,976,165円
      SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)                                               178,127,088円
      日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)                                               162,944,584円
      日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)                                               556,407,030円
      三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド                                               20,929,896円
      SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)                                               502,987,590円
      バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>                                                4,946,844円
      SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                               25,733,245円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                               622,840,510円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                               760,966,204円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                              3,294,948,550円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                               10,889,499円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                               56,580,424円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                               444,174,100円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                               37,545,497円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                               93,355,655円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                               445,662,014円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                               324,389,117円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                               750,605,330円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                 200,225円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                               208,063,748円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                               67,237,428円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                                8,668,847円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                                7,431,222円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                                3,930,927円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                               20,254,181円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                               55,967,394円
      SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                               114,373,759円
      SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                               52,566,720円
      SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                               494,019,000円
      SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                               93,680,381円
      SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>                                              1,402,985,029円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               22,195,395円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                               14,310,453円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                               18,636,428円
                                25/81

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>                                               62,157,282円
       合 計                                             63,556,720,108円
                           (2022年10月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              63,556,720,108円
      同期中における追加設定元本額                                              11,958,200,792円
      同期中における一部解約元本額                                               5,782,248,630円
      2022年10月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DC外国株式インデックスファンドS                                             35,825,934,401円
      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                               287,530,813円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                              1,093,848,381円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                               789,614,147円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                               34,121,330円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                1,017,107円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                                5,342,658円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                               17,205,184円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                               50,367,711円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                               56,150,969円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                               104,929,884円
      外国株式指数ファンド                                               931,698,417円
      三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド                                             17,166,037,592円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               87,097,013円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               97,508,641円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               63,989,360円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               11,536,520円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               20,762,285円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               133,680,541円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               118,683,333円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               434,936,484円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               233,446,042円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               267,224,366円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               54,384,063円
      三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド                                              1,376,037,106円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                               11,161,705円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                               47,225,708円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                               41,466,375円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                2,682,341円
      SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)                                               360,342,837円
      日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)                                               189,202,921円
      日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)                                              1,353,566,727円
      三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド                                               48,123,257円
      SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)                                               463,221,631円
      バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>                                                2,845,306円
      SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                               21,307,587円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                               564,605,854円
                                26/81

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                               726,928,339円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                              3,129,347,782円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                               10,511,330円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                               51,791,476円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                               423,311,736円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                               37,322,232円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                               90,939,599円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                               440,033,918円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                               300,547,776円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                               701,933,054円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                 200,225円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                               197,257,005円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                               60,711,309円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                                7,485,469円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                                6,951,628円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                                3,833,026円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                               17,763,907円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                               52,669,412円
      SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                               113,544,613円
      SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                               49,498,800円
      SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                               301,671,299円
      SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                               80,381,144円
      SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>                                               493,086,534円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               15,751,862円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                                2,926,588円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                3,364,789円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>                                               44,070,821円
       合 計                                             69,732,672,270円
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                (2022年4月26日現在)                (2022年10月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                             1,420,250,939                2,962,313,781
        金銭信託                               35,129,306                3,647,533
        コール・ローン                             1,771,896,597                 98,857,914
        株式                             13,549,402,847                17,186,867,483
        投資信託受益証券                              752,699,820               1,052,648,695
        投資証券                             1,401,586,708                1,986,029,794
        派生商品評価勘定                              245,941,843                  114,406
        未収入金                                121,741               2,900,401
        未収配当金                               31,232,619                18,775,919
        差入委託証拠金                              844,604,732               1,041,883,797
        流動資産合計
                                     20,052,867,152                24,354,039,723
                                27/81

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
       資産合計
                                     20,052,867,152                24,354,039,723
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               62,722,219               406,824,647
        未払解約金                               22,441,148                89,663,880
        その他未払費用                                 4,032                 602
        流動負債合計
                                       85,167,399               496,489,129
       負債合計
                                       85,167,399               496,489,129
      純資産の部
       元本等
        元本                             12,191,357,761                15,308,868,869
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            7,776,341,992                8,548,681,725
        元本等合計
                                     19,967,699,753                23,857,550,594
       純資産合計
                                     19,967,699,753                23,857,550,594
      負債純資産合計
                                     20,052,867,152                24,354,039,723
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
      1.   有価証券の評価基準及び評              株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則と
         価方法              して時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基準及              (1)先物取引
         び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      3.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
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      4.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目             (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
      1.   当計算期間の末日における                        12,191,357,761口                    15,308,868,869口
        受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 1.6379円                    1口当たり純資産額 1.5584円
                       (1万口当たりの純資産額16,379円)                    (1万口当たりの純資産額15,584円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
             項 目                      (2022年10月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時価及               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2022年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                      (単位:円)
                              契 約 額 等
       区 分          種 類                           時 価         評価損益
                                      うち
                                     1年超
             株価指数先物取引
              買建
      市場取引
               MSCI   EMGMKT    JUN22       4,275,648,872            -    4,259,752,464          △15,896,408
                  小計           4,275,648,872            -    4,259,752,464          △15,896,408
              合 計               4,275,648,872            -    4,259,752,464          △15,896,408
                                                      (単位:円)
                              契 約 額 等
       区 分          種 類                           時 価         評価損益
                                     うち
                                     1年超
             為替予約取引
              買建
               アメリカ・ドル             2,737,900,000            -    2,974,595,381           236,695,381
      市場取引以
                  小計           2,737,900,000            -    2,974,595,381           236,695,381
       外の取引
              売建
               アメリカ・ドル              952,000,000           -     989,579,349         △37,579,349
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                  小計            952,000,000           -     989,579,349         △37,579,349
              合 計               3,689,900,000            -    3,964,174,730           199,116,032
    (2022年10月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                      (単位:円)
                              契 約 額 等
       区 分          種 類                           時 価         評価損益
                                     うち
                                     1年超
             株価指数先物取引
              買建
      市場取引
               MSCI   EMGMKT    DEC22       4,028,101,334            -    3,621,276,688          △406,824,646
                  小計           4,028,101,334            -    3,621,276,688          △406,824,646
              合 計               4,028,101,334            -    3,621,276,688          △406,824,646
    (注)1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                      (単位:円)
                              契 約 額 等
       区 分           種 類                           時 価         評価損益
                                      うち
                                     1年超
             為替予約取引
      市場取引以        売建
       外の取引         アメリカ・ドル               39,300,000          -     39,185,594           114,406
                  小計            39,300,000          -     39,185,594           114,406
              合 計                39,300,000          -     39,185,594           114,406
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
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        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                           (2022年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               8,325,755,557円
      同期中における追加設定元本額                                               6,016,733,591円
      同期中における一部解約元本額                                               2,151,131,387円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド                                              6,746,739,785円
      三井住友・DC新興国株式インデックスファンド                                              2,714,636,324円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               44,385,580円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               237,701,767円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               157,541,199円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               28,182,083円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               90,118,390円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               65,071,224円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               259,245,317円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               214,464,764円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               348,547,103円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               78,602,899円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                3,563,961円
      日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)                                               430,155,490円
      日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)                                               711,584,443円
      三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド                                                5,814,304円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               55,003,128円
       合 計                                             12,191,357,761円
                           (2022年10月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              12,191,357,761円
      同期中における追加設定元本額                                               3,910,292,137円
      同期中における一部解約元本額                                                792,781,029円
      2022年10月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド                                              8,225,695,149円
      三井住友・DC新興国株式インデックスファンド                                              2,921,440,582円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               47,719,466円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               236,594,721円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               155,000,946円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               38,084,073円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               94,365,741円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               72,728,952円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               325,063,762円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               262,510,820円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               427,523,460円
                                31/81


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               98,771,269円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                5,011,473円
      日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)                                               556,749,959円
      日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)                                              1,759,319,487円
      三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド                                               17,781,569円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               64,507,440円
       合 計                                             15,308,868,869円
    Jリート・インデックス・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                (2022年4月26日現在)               (2022年10月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                960,122               3,447,274
        コール・ローン                               48,427,834                93,430,348
        投資証券                             8,247,387,550                9,732,607,800
        派生商品評価勘定                               2,395,600                    -
        未収配当金                               69,756,673                77,251,755
        前払金                                   -            2,872,000
        差入委託証拠金                               2,330,000                2,180,000
        流動資産合計
                                      8,371,257,779                9,911,789,177
       資産合計
                                      8,371,257,779                9,911,789,177
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   -            1,586,400
        前受金                               2,440,000                    -
        未払金                                   -           47,859,765
        未払解約金                               2,949,776                8,260,271
        その他未払費用                                  169                230
        流動負債合計
                                        5,389,945               57,706,666
       負債合計
                                        5,389,945               57,706,666
      純資産の部
       元本等
        元本                             3,142,280,407                3,728,143,699
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            5,223,587,427                6,125,938,812
        元本等合計
                                      8,365,867,834                9,854,082,511
       純資産合計
                                      8,365,867,834                9,854,082,511
      負債純資産合計
                                      8,371,257,779                9,911,789,177
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
                                32/81


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      1.   有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
         価方法              す。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基準及              先物取引
         び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
      3.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目             (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
      1.   当計算期間の末日における                        3,142,280,407口                    3,728,143,699口
        受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 2.6624円                    1口当たり純資産額 2.6432円
                       (1万口当たりの純資産額26,624円)                    (1万口当たりの純資産額26,432円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
             項 目                      (2022年10月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時価及               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2022年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                33/81


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:円)
                              契 約 額 等
       区 分           種 類                           時 価         評価損益
                                      うち
                                     1年超
             リート指数先物取引
              買建
       市場取引
               TREIT   先物   0406月         37,204,400          -     39,600,000          2,395,600
                  小計            37,204,400          -     39,600,000          2,395,600
              合 計                37,204,400          -     39,600,000          2,395,600
    (2022年10月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                      (単位:円)
                              契 約 額 等
       区 分           種 類                           時 価         評価損益
                                      うち
                                     1年超
             リート指数先物取引
              買建
       市場取引
               TREIT   先物   0412月         40,146,400          -     38,560,000         △1,586,400
                  小計            40,146,400          -     38,560,000         △1,586,400
              合 計                40,146,400          -     38,560,000         △1,586,400
    (注)1.時価の算定方法
        リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                           (2022年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               3,071,522,148円
      同期中における追加設定元本額                                               2,198,779,564円
      同期中における一部解約元本額                                               2,128,021,305円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               74,332,453円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               144,802,192円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               113,294,756円
      三井住友・DC日本リートインデックスファンド                                              1,953,407,139円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               13,792,150円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               55,523,511円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               40,771,712円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               135,968,837円
                                34/81


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               74,606,058円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               58,817,013円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               24,699,702円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                1,673,254円
      三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド                                               58,102,181円
      日興FWS・Jリートインデックス                                               181,297,356円
      三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド                                                1,894,768円
      SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                3,536,609円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               47,867,823円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                               32,115,891円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                               40,704,739円
      SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
      格機関投資家限定>                                               85,072,263円
       合 計                                             3,142,280,407円
                           (2022年10月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               3,142,280,407円
      同期中における追加設定元本額                                               1,127,417,871円
      同期中における一部解約元本額                                                541,554,579円
      2022年10月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               68,757,473円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               138,890,778円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               107,176,523円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               19,719,732円
      三井住友・DC日本リートインデックスファンド                                              2,219,158,551円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               18,182,885円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               58,897,252円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               44,535,817円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               157,606,351円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               88,352,818円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               69,295,437円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               29,683,194円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                2,399,763円
      三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド                                               126,744,228円
      日興FWS・Jリートインデックス                                               338,624,499円
      三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド                                               24,490,704円
      SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                3,493,800円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               63,085,945円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                               12,530,952円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                               16,580,068円
      SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
      格機関投資家限定>                                               119,936,929円
       合 計                                             3,728,143,699円
    外国リート・インデックス・マザーファンド

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    (1)貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                (2022年4月26日現在)                (2022年10月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              257,992,966                156,805,469
        金銭信託                               2,592,223                1,713,995
        コール・ローン                              130,749,860                46,453,838
        投資証券                             23,371,768,716                24,218,292,205
        派生商品評価勘定                                   -             51,977
        未収入金                               1,057,708                    -
        未収配当金                               19,378,538                17,231,878
        流動資産合計
                                     23,783,540,011                24,440,549,362
       資産合計
                                     23,783,540,011                24,440,549,362
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               1,182,626                 138,893
        未払解約金                               11,984,072                14,455,487
        その他未払費用                                  220                196
        流動負債合計
                                       13,166,918                14,594,576
       負債合計
                                       13,166,918                14,594,576
      純資産の部
       元本等
        元本                             7,379,512,147                8,683,888,798
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           16,390,860,946                15,742,065,988
        元本等合計
                                     23,770,373,093                24,425,954,786
       純資産合計
                                     23,770,373,093                24,425,954,786
      負債純資産合計
                                     23,783,540,011                24,440,549,362
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
      1.   有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
         価方法              す。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
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                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      3.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      4.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目             (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
      1.   当計算期間の末日における                        7,379,512,147口                    8,683,888,798口
        受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 3.2211円                    1口当たり純資産額 2.8128円
                       (1万口当たりの純資産額32,211円)                    (1万口当たりの純資産額28,128円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
             項 目                      (2022年10月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時価及               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2022年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                      (単位:円)
                              契 約 額 等
       区 分           種 類                           時 価         評価損益
                                      うち
                                     1年超
             為替予約取引
              買建
               アメリカ・ドル               78,000,000          -     77,319,579          △680,421
               カナダ・ドル               1,800,000          -      1,782,470          △17,530
                                37/81


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      市場取引以         オーストラリア・ドル               9,300,000          -      9,098,200          △201,800
       外の取引         香港・ドル               1,500,000          -      1,485,772          △14,228
               シンガポール・ドル               3,000,000          -      2,963,276          △36,724
               イギリス・ポンド               6,800,000          -      6,650,632          △149,368
               ユーロ               4,800,000          -      4,717,445          △82,555
                  小計            105,200,000           -     104,017,374          △1,182,626
              合 計                105,200,000           -     104,017,374          △1,182,626
    (2022年10月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                      (単位:円)
                              契 約 額 等
       区 分           種 類                           時 価         評価損益
                                      うち
                                     1年超
             為替予約取引
              買建
               アメリカ・ドル               22,000,000          -     21,886,032          △113,968
      市場取引以         オーストラリア・ドル               7,500,000          -      7,475,075          △24,925
       外の取引            小計            29,500,000          -     29,361,107          △138,893
              売建
               アメリカ・ドル               9,700,000          -      9,648,023           51,977
                  小計             9,700,000          -      9,648,023           51,977
              合 計                39,200,000          -     39,009,130          △86,916
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                           (2022年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               4,897,225,610円
      同期中における追加設定元本額                                               3,515,870,384円
      同期中における一部解約元本額                                               1,033,583,847円
                                38/81


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               14,691,068円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               15,848,872円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               10,883,264円
      三井住友・DC外国リートインデックスファンド                                              6,414,868,609円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                4,238,171円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               50,724,245円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               36,847,018円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               121,474,215円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               63,639,316円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               52,163,859円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               63,412,875円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                 551,319円
      三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド                                               132,295,590円
      日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)                                               65,236,916円
      日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)                                               168,671,758円
      三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド                                                3,412,797円
      SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>                                               37,893,158円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               43,784,034円
      SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
      格機関投資家限定>                                               78,875,063円
       合 計                                             7,379,512,147円
                           (2022年10月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               7,379,512,147円
      同期中における追加設定元本額                                               1,619,772,921円
      同期中における一部解約元本額                                                315,396,270円
      2022年10月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               13,654,762円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               14,980,843円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               10,475,502円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               14,692,079円
      三井住友・DC外国リートインデックスファンド                                              7,314,582,442円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                6,254,553円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               58,606,602円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               42,773,776円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               152,883,722円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               85,518,956円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               67,523,217円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               89,727,626円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                 845,457円
      三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド                                               221,999,226円
      日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)                                               62,153,797円
      日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)                                               358,554,833円
      三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド                                               24,247,740円
                                39/81

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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>                                               37,778,851円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               36,663,613円
      SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
      格機関投資家限定>                                               69,971,201円
       合 計                                             8,683,888,798円
    国内債券パッシブ・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                      (単位:円)
                               (2022年4月26日現在)                (2022年10月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               8,823,285               15,885,767
        コール・ローン                              445,040,057                430,546,803
        国債証券                            108,663,423,560                102,193,812,270
        地方債証券                             9,869,641,000               10,002,864,900
        特殊債券                             9,355,166,234                9,435,537,330
        社債券                             5,077,580,900                6,805,139,600
        未収入金                                   -           298,072,000
        未収利息                              244,695,528                229,599,774
        前払費用                               3,832,499                5,288,579
        流動資産合計
                                     133,668,203,063                129,416,747,023
       資産合計
                                     133,668,203,063                129,416,747,023
      負債の部
       流動負債
        未払金                                   -           396,190,200
        未払解約金                                240,908               1,200,000
        その他未払費用                                 1,265                1,751
        流動負債合計
                                         242,173              397,391,951
       負債合計
                                         242,173              397,391,951
      純資産の部
       元本等
        元本                            106,516,151,054                105,369,916,564
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           27,151,809,836                23,649,438,508
        元本等合計
                                     133,667,960,890                129,019,355,072
       純資産合計
                                     133,667,960,890                129,019,355,072
      負債純資産合計
                                     133,668,203,063                129,416,747,023
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
      1.   有価証券の評価基準及び評              国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則
         価方法              として時価で評価しております。
                                40/81


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目             (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
      1.   当計算期間の末日における                       106,516,151,054口                    105,369,916,564口
        受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 1.2549円                    1口当たり純資産額 1.2244円
                       (1万口当たりの純資産額12,549円)                    (1万口当たりの純資産額12,244円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
             項 目                      (2022年10月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時価及               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。
    (その他の注記)

                           (2022年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              102,129,036,469円
      同期中における追加設定元本額                                              21,666,315,900円
      同期中における一部解約元本額                                              17,279,201,315円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                              6,923,178,718円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                             11,786,209,165円
                                41/81


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                              2,712,289,325円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                               840,055,482円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                               44,220,066円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                               187,516,541円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                               486,968,806円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                               776,225,280円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                               393,791,215円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                               525,712,133円
      三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)                                               140,007,655円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                              2,027,250,671円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                              1,067,412,920円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               428,125,024円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               46,655,634円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                              2,013,005,035円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               679,976,897円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                              1,079,337,052円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               252,769,138円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               93,799,630円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               160,655,525円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                               125,827,246円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                               232,432,159円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                               73,539,762円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                5,891,970円
      SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>                                              1,414,908,868円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                             12,052,710,188円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                              6,250,509,723円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                             15,736,258,422円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                               320,961,241円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                               557,125,171円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                               265,176,086円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                               122,772,968円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                              1,830,653,508円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                              2,172,295,327円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                              2,383,496,689円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                              8,382,272,785円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                 972,339円
      三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                              1,157,953,402円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                               446,913,980円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                               535,210,250円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                               179,486,947円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                               44,152,419円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                              1,435,609,974円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                              2,107,627,635円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                               682,051,884円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                               209,544,800円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                               19,574,044円
      SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>                                               272,432,388円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                              5,119,360,113円
                                42/81

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                              1,146,512,165円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                              1,157,293,722円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                              1,481,392,104円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>                                              5,928,068,863円
       合 計                                            106,516,151,054円
                           (2022年10月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              106,516,151,054円
      同期中における追加設定元本額                                              13,109,658,760円
      同期中における一部解約元本額                                              14,255,893,250円
      2022年10月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                              7,485,082,044円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                             12,265,562,305円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                              2,844,899,682円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                               827,290,859円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                               41,200,565円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                               189,158,599円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                               514,940,426円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                               880,088,807円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                               455,838,317円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                               584,189,447円
      三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)                                               142,007,081円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                              1,924,964,674円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                              1,056,053,003円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               422,825,277円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               61,336,747円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                              1,966,393,247円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               673,514,237円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               996,140,431円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               223,353,155円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               35,698,724円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               196,481,829円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                               288,093,214円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                               521,924,104円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                               150,641,017円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                8,194,509円
      SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>                                              1,192,118,950円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                             11,049,290,545円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                              6,030,118,589円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                             15,213,325,789円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                               306,310,460円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                               515,791,535円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                               257,148,532円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                               123,612,741円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                              1,782,048,124円
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      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                              2,056,956,577円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                              2,200,021,259円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                              7,974,023,536円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                 961,967円
      三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                              1,097,163,390円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                               399,654,186円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                               493,095,820円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                               171,990,647円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                               43,587,883円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                              1,305,512,759円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                              2,004,586,088円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                               639,993,300円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                               210,001,663円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                               20,814,251円
      SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>                                               261,739,228円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                              4,938,072,007円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                              1,212,855,473円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                              1,399,189,185円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                              1,788,397,969円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>                                              5,925,661,811円
       合 計                                            105,369,916,564円
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                      (単位:円)
                               (2022年4月26日現在)                (2022年10月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              211,176,152                246,413,459
        金銭信託                               5,445,859                6,387,638
        コール・ローン                              274,685,132                173,122,074
        国債証券                            154,868,895,807                153,597,425,582
        派生商品評価勘定                                141,836               1,606,746
        未収入金                                   -           633,497,069
        未収利息                             1,049,674,843                1,136,472,714
        前払費用                               52,885,106                50,314,935
        流動資産合計
                                     156,462,904,735                155,845,240,217
       資産合計
                                     156,462,904,735                155,845,240,217
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   -             633,871
        未払解約金                              165,954,422                291,793,579
        その他未払費用                                  859               2,490
        流動負債合計
                                       165,955,281                292,429,940
       負債合計
                                       165,955,281                292,429,940
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      純資産の部
       元本等
        元本                             78,572,267,228                76,282,255,423
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           77,724,682,226                79,270,554,854
        元本等合計
                                     156,296,949,454                155,552,810,277
       純資産合計
                                     156,296,949,454                155,552,810,277
      負債純資産合計
                                     156,462,904,735                155,845,240,217
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
      1.   有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      3.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目             (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
      1.   当計算期間の末日における                        78,572,267,228口                    76,282,255,423口
        受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 1.9892円                    1口当たり純資産額 2.0392円
                       (1万口当たりの純資産額19,892円)                    (1万口当たりの純資産額20,392円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
             項 目                      (2022年10月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時価及               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
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      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(国債証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2022年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                      (単位:円)
                              契 約 額 等
       区 分           種 類                           時 価         評価損益
                                      うち
                                     1年超
             為替予約取引
              売建
               アメリカ・ドル              235,598,096           -     235,544,702            53,394
      市場取引以
               イギリス・ポンド               32,575,418          -     32,566,006            9,412
       外の取引
               メキシコ・ペソ               30,682,438          -     30,670,282            12,156
               ユーロ              194,426,170           -     194,359,296            66,874
                  小計            493,282,122           -     493,140,286           141,836
              合 計                493,282,122           -     493,140,286           141,836
    (2022年10月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                      (単位:円)
                              契 約 額 等
       区 分           種 類                           時 価         評価損益
                                      うち
                                     1年超
             為替予約取引
              買建
               アメリカ・ドル               1,074,542          -      1,069,210           △5,332
                  小計             1,074,542          -      1,069,210           △5,332
      市場取引以        売建
       外の取引         アメリカ・ドル              373,368,907           -     371,762,161           1,606,746
               カナダ・ドル               18,557,509          -     18,565,030           △7,521
               イギリス・ポンド               30,147,758          -     30,381,204          △233,446
               ユーロ              218,606,299           -     218,993,871           △387,572
                  小計            640,680,473           -     639,702,266            978,207
              合 計                641,755,015           -     640,771,476            972,875
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
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              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                           (2022年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              84,390,597,281円
      同期中における追加設定元本額                                              10,759,091,011円
      同期中における一部解約元本額                                              16,577,421,064円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DC外国債券インデックスファンドS                                             24,404,431,209円
      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                               797,136,312円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                              2,119,967,555円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                              1,147,542,270円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                               117,929,040円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                6,893,764円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                               28,777,610円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                               93,657,355円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                               225,146,317円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                               156,890,144円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                               262,638,809円
      三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)                                               23,180,349円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               53,018,449円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               75,940,895円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               53,017,014円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               17,667,980円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               72,121,077円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               51,857,305円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               133,397,804円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               38,493,469円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               18,531,301円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               136,355,816円
      三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド                                               301,813,312円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                               14,359,695円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                               42,018,400円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                               30,944,093円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                2,203,842円
                                47/81

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)                                               226,959,316円
      三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド                                                4,226,574円
      SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>                                              3,835,643,626円
      SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                               40,032,740円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                              6,760,871,438円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                              4,399,167,424円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                             10,143,367,252円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                               34,375,893円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                               87,983,369円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                               690,283,030円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                               117,223,907円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                              1,014,133,750円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                              1,376,833,275円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                              1,520,894,654円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                              4,660,449,956円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                 627,347円
      SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>                                              7,806,718,281円
      三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                               319,831,085円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                               140,778,313円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                               78,444,198円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                               33,971,193円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                               11,926,289円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                               95,205,741円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                               404,375,583円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                               98,336,933円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                               39,422,989円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                                5,252,180円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                               991,937,006円
      SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                               577,077,596円
      SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                               847,744,078円
      SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                               754,418,443円
      SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                               341,578,053円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               190,502,250円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                               124,850,498円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                               159,858,275円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>                                               211,033,507円
       合 計                                             78,572,267,228円
                           (2022年10月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              78,572,267,228円
      同期中における追加設定元本額                                               4,879,711,075円
      同期中における一部解約元本額                                               7,169,722,880円
      2022年10月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DC外国債券インデックスファンドS                                             25,565,143,508円
      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                               832,576,702円
                                48/81

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                              2,154,600,824円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                              1,173,333,713円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                               150,760,960円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                6,250,590円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                               28,036,019円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                               94,559,836円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                               247,656,129円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                               175,366,454円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                               282,636,366円
      三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)                                               23,301,997円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               48,348,165円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               71,389,406円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               49,801,190円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               165,904,612円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               22,453,694円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               77,033,842円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               57,841,285円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               152,703,744円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               45,415,312円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               22,253,366円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               159,173,419円
      三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド                                               589,693,061円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                               32,214,613円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                               91,055,288円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                               61,209,417円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                3,006,179円
      日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)                                               714,029,001円
      三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド                                               29,509,587円
      SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>                                              3,738,473,746円
      SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                               32,123,395円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                              5,876,477,744円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                              4,006,442,341円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                              9,329,262,129円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                               30,929,407円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                               78,245,722円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                               627,968,023円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                               111,843,878円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                               949,869,564円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                              1,268,921,919円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                              1,340,540,156円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                              4,173,251,580円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                 604,716円
      SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>                                              7,108,782,341円
      三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                               310,310,043円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                               122,044,909円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                               67,999,510円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                               31,256,873円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                               11,592,229円
                                49/81

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      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                               79,935,071円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                               367,160,341円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                               87,815,936円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                               37,410,392円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                                5,501,058円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                               901,066,219円
      SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                               549,761,732円
      SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                               752,624,141円
      SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                               441,655,483円
      SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                               280,587,013円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               101,513,665円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                               21,093,706円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                               26,980,302円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>                                               284,951,860円
       合 計                                             76,282,255,423円
    マネープール・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                      (単位:円)
                               (2022年4月26日現在)                (2022年10月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                             2,367,305,815                 971,921,563
        コール・ローン                            119,405,179,079                26,341,675,169
        国債証券                            114,891,324,580                13,831,750,230
        地方債証券                             67,859,763,328                59,133,810,813
        特殊債券                             8,480,610,855                8,859,491,151
        現先取引勘定                                   -         170,078,200,000
        未収利息                               86,024,909                61,088,965
        前払費用                               6,993,830               25,711,288
        流動資産合計
                                     313,097,202,396                279,303,649,179
       資産合計
                                     313,097,202,396                279,303,649,179
      負債の部
       流動負債
        その他未払費用                                151,013                87,441
        流動負債合計
                                         151,013                87,441
       負債合計
                                         151,013                87,441
      純資産の部
       元本等
        元本                            313,036,618,422                279,340,187,815
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                             60,432,961               △36,626,077
        元本等合計
                                     313,097,051,383                279,303,561,738
       純資産合計
                                     313,097,051,383                279,303,561,738
      負債純資産合計
                                     313,097,202,396                279,303,649,179
                                50/81


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    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
      1.   有価証券の評価基準及び評              国債証券、地方債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時
         価方法              価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目             (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
      1.   当計算期間の末日における                       313,036,618,422口                    279,340,187,815口
        受益権の総数
      2.   「投資信託財産の計算に関             元本の欠損                    元本の欠損
        する規則」第55条の6第10                               ―               36,626,077円
        号に規定する額
      3.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 1.0002円                    1口当たり純資産額 0.9999円
                       (1万口当たりの純資産額10,002円)                    (1万口当たりの純資産額9,999円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
             項 目                      (2022年10月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時価及               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。
                                51/81


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    (その他の注記)

                           (2022年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              354,525,983,575円
      同期中における追加設定元本額                                                     -円
      同期中における一部解約元本額                                              41,489,365,153円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)                                               144,000,000円
      SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)                                                3,474,833円
      SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)                                               12,046,048円
      SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)                                               50,000,000円
      SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)                                               11,000,000円
      三井住友・公益債券投信(毎月決算型)                                                8,874,310円
      グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)                                                4,305,812円
      グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)                                                1,026,625円
      三井住友・公益債券投信(資産成長型)                                                 941,890円
      日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド                                                9,958,176円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                 897,182円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                 329,342円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定>                                             312,789,764,204円
       合 計                                            313,036,618,422円
                           (2022年10月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              313,036,618,422円
      同期中における追加設定元本額                                                     -円
      同期中における一部解約元本額                                              33,696,430,607円
      2022年10月26日現在の元本の内訳

      SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)                                               144,000,000円
      SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)                                                3,474,833円
      SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)                                               12,046,048円
      SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)                                               50,000,000円
      SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)                                               11,000,000円
      三井住友・公益債券投信(毎月決算型)                                                8,874,310円
      グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)                                                4,305,812円
      グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)                                                1,026,625円
      三井住友・公益債券投信(資産成長型)                                                 941,890円
      日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド                                                9,958,176円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                 897,182円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                 329,342円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定>                                             279,093,333,597円
       合 計                                            279,340,187,815円
                                52/81



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    4【委託会社等の概況】

    (1)【資本金の額】

        資本金の額および株式数
                          2022年11月30日現在
        資本金の額                 20億円
        会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
        発行済株式総数                 33,870,060株
        最近5年間における資本金の額の増減

        該当ありません。
    (2)【事業の内容及び営業の状況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2022年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通

       りです。
                                   本 数(本)            純資産総額(百万円)
              追加型株式投資信託                             711            9,311,404

              単位型株式投資信託                              97            457,387

             追加型公社債投資信託                               1            25,427

             単位型公社債投資信託                              183             302,632

                 合 計                          992           10,096,851

    (3)【その他】

       イ 定款の変更、その他の重要事項

       (イ)定款の変更
         該当ありません。
       (ロ)その他の重要事項
         該当ありません。
       ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
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    5【委託会社等の経理状況】

     1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

      59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
      関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
      52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
      閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
       なお、当中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項
      ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      2 当社は、第37期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品取引

       法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任                          あずさ監査法人の監査を受けており、第38期中間会
       計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193
       条の2第1項の規定に基づき、有限責任                      あずさ監査法人の中間監査を受けております。
    (1)【貸借対照表】

                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度               当事業年度
                                (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
     資産の部
        流動資産
         現金及び預金                               33,048,142               49,008,279
         顧客分別金信託                                300,036               300,041
         前払費用                                449,748               475,266
         未収入金                                132,419               103,809
         未収委託者報酬                               9,936,096               12,125,117
         未収運用受託報酬                               2,247,156               2,437,063
         未収投資助言報酬                                398,108               388,639
         未収収益                                 39,975               36,700
                                          6,981               18,458
         その他の流動資産
                                       46,558,665               64,893,375
        流動資産合計
        固定資産
         有形固定資産                  ※1
          建物                               1,509,450               1,433,442
          器具備品                                870,855               653,985
          土地                                   710               710
          リース資産                                 13,483                7,357
                                            -             5,500
          建設仮勘定
                                       2,394,500               2,100,996
         有形固定資産合計
         無形固定資産
          ソフトウェア                               1,347,889               2,766,476
          ソフトウェア仮勘定                               1,029,033                100,616
          のれん                               3,654,491               3,349,950
          顧客関連資産                               15,671,890               13,558,615
          電話加入権                                 12,727               12,716
                                           48               42
          商標権
                                       21,716,080               19,788,417
         無形固定資産合計
         投資その他の資産
          投資有価証券                               22,866,282               14,212,354
                                54/81


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          関係会社株式                               11,246,398               11,246,398
          長期差入保証金                               1,409,091               1,414,646
          長期前払費用                                116,117                77,936
          会員権                                 90,479               90,479
                                        △20,750               △20,750
          貸倒引当金
                                       35,707,619               27,021,065
         投資その他の資産合計
                                       59,818,200               48,910,479
        固定資産合計
                                      106,376,866               113,803,855
        資産合計
                                                    (単位:千円)

                                 前事業年度                当事業年度
                               (2021年3月31日)                (2022年3月31日)
     負債の部
        流動負債
         リース債務                                 5,153                3,567
         顧客からの預り金                                20,077                 6,045
         その他の預り金                                169,380                196,515
         未払金
          未払収益分配金                                 1,646                1,969
          未払償還金                                43,523                  152
          未払手数料                               4,480,697                5,545,582
          その他未払金                                270,290                 48,893
         未払費用                               5,940,121                7,379,404
         未払消費税等                                235,647               1,133,332
         未払法人税等                                762,648               2,455,291
         賞与引当金                               1,516,622                2,100,323
         資産除去債務                                   -              7,192
                                         9,710               40,396
         その他の流動負債
                                      13,455,519                18,918,667
        流動負債合計
        固定負債
         リース債務                                 9,678                4,525
         繰延税金負債                               2,566,958                1,279,409
         退職給付引当金                               5,258,448                5,084,506
                                        40,950                 4,620
         その他の固定負債
                                      7,876,035                6,373,062
        固定負債合計
                                      21,331,554                25,291,730
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
         資本金                               2,000,000                2,000,000
         資本剰余金
          資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      81,927,000                73,466,962
          その他資本剰余金
                                      90,555,984                82,095,946
         資本剰余金合計
         利益剰余金
          利益準備金                                284,245                284,245
          その他利益剰余金
           配当準備積立金                                60,000                   -
           別途積立金                               1,476,959                     -
                                     △10,281,242                  3,834,794
           繰越利益剰余金
                                     △8,460,037                 4,119,040
         利益剰余金合計
                                      84,095,946                88,214,986
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        949,365                297,138
         その他有価証券評価差額金
                                        949,365                297,138
        評価・換算差額等合計
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                                      85,045,311                88,512,124
        純資産合計
                                     106,376,866                113,803,855
        負債・純資産合計
    (2)【損益計算書】

                                                    (単位:千円)

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                              至 2021年3月31日)                   至 2022年3月31日)
        営業収益
         委託者報酬                             50,610,457                 66,139,024
         運用受託報酬                              9,450,169                 9,652,634
         投資助言報酬                              1,270,584                 1,256,334
         その他営業収益
          サービス支援手数料                               200,807                 199,046
                                        32,820                 32,936
          その他
        営業収益計                             61,564,839                 77,279,976
        営業費用
         支払手数料                             22,784,919                 30,522,133
         広告宣伝費                               365,317                 330,161
         調査費
          調査費                              3,061,987                 3,196,921
          委託調査費                              7,810,157                12,192,048
         営業雑経費
          通信費                                95,163                 67,600
          印刷費                               554,920                 494,834
          協会費                                40,044                 34,433
          諸会費                                29,473                 30,488
          情報機器関連費                              4,562,612                 4,767,504
          販売促進費                                23,614                 31,930
                                       163,332                 181,301
          その他
        営業費用合計                             39,491,542                 51,849,358
        一般管理費
         給料
          役員報酬                               277,027                 263,893
          給料・手当                              9,280,730                 8,664,828
          賞与                               950,630                 991,916
          賞与引当金繰入額                              1,501,855                 2,100,323
         交際費                                11,815                 12,301
         寄付金                                 949               29,273
         事務委託費                               844,255                1,422,189
         旅費交通費                                21,023                 16,863
         租税公課                               389,819                 476,729
         不動産賃借料                              1,639,529                 1,289,256
         退職給付費用                               790,144                 632,559
         固定資産減価償却費                              3,040,894                 3,133,951
         のれん償却費                              2,645,986                  304,540
                                       608,206                 256,994
         諸経費
                                     22,002,869                 19,595,622
        一般管理費合計
                                        70,426               5,834,995
        営業利益
                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度                当事業年度
                                56/81


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                              (自 2020年4月1日                (自 2021年4月1日
                               至 2021年3月31日)                至 2022年3月31日)
        営業外収益
         受取配当金                                 13,164                7,666
         受取利息                                 2,736               1,836
         時効成立分配金・償還金                                 88,335               43,406
         原稿・講演料                                 2,603               2,587
         投資有価証券償還益                                 57,388               383,608
         投資有価証券売却益                                162,941               911,268
         為替差益                                    -             4,673
                                         72,933               81,640
         雑収入
        営業外収益合計                                400,104              1,436,686
        営業外費用
         投資有価証券償還損                                 11,762               146,219
         投資有価証券売却損                                 34,473               81,384
         為替差損                                   766                 -
                                         1,240               2,866
         雑損失
                                         48,243               230,470
        営業外費用合計
                                        422,288              7,041,212
        経常利益
        特別損失
         固定資産除却損                 ※1                54,493               83,651
         減損損失                 ※2             28,097,346                     -
         システム統合関連費用                 ※3                   -            375,636
         早期退職費用                 ※4               216,200               260,075
         本社移転費用                                127,044                   -
                                         5,460               67,000
         その他特別損失
                                      28,500,544                 786,362
        特別損失合計
        税引前当期純利益又は
                                     △28,078,256                 6,254,849
        税引前当期純損失(△)
        法人税、住民税及び事業税                               1,549,173               3,101,482
                                       △693,192               △965,673
        法人税等調整額
                                        855,980              2,135,809
        法人税等合計
        当期純利益又は
                                     △28,934,237                 4,119,040
        当期純損失(△)
    (3)【株主資本等変動計算書】

    前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                      株主資本
                         資本剰余金                    利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本
                               資本剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                          剰余金
                                                別途積立金
                                合計
                                           積立金             剰余金
    当期首残高           2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959      19,364,265
    当期変動額
     剰余金の配当                                                   △711,271
     当期純損失(△)                                                 △28,934,237
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     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額(純額)
    当期変動額合計              -      -     -      -     -      -      -  △29,645,508
    当期末残高           2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959     △10,281,242
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当期変動額
     剰余金の配当               △711,271         △711,271                           △711,271
     当期純損失(△)              △28,934,237         △28,934,237                           △28,934,237
     株主資本以外の
     項目の当期変動                                   571,510         571,510        571,510
     額(純額)
    当期変動額合計              △29,645,508         △29,645,508            571,510         571,510     △29,073,997
    当期末残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                      株主資本
                         資本剰余金                    利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本
                               資本剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                          剰余金
                                                別途積立金
                                合計
                                           積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959     △10,281,242
    当期変動額
     剰余金の配当
     欠損填補                    △8,460,037      △8,460,037                         8,460,037
     当期純利益                                                   4,119,040
     任意積立金の
                                           △60,000     △1,476,959        1,536,959
     取崩
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額(純額)
    当期変動額合計              -      - △8,460,037      △8,460,037          -   △60,000     △1,476,959       14,116,037
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     73,466,962      82,095,946       284,245        -      -   3,834,794
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当期変動額
     剰余金の配当
     欠損填補               8,460,037             -                           -
     当期純利益               4,119,040         4,119,040                           4,119,040
     任意積立金の
                       -         -                           -
     取崩
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     株主資本以外の
     項目の当期変動                                  △652,227         △652,227        △652,227
     額(純額)
    当期変動額合計               12,579,078          4,119,040         △652,227         △652,227        3,466,812
    当期末残高               4,119,040         88,214,986           297,138         297,138      88,512,124
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)その他有価証券

      市場価格のない株式等以外
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
      市場価格のない株式等
       移動平均法による原価法
    2.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物                  3~50年
        器具備品                     4~15年
     (2)無形固定資産(リース資産を除く)

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん            14年
        顧客関連資産       6~19年
        ソフトウェア(自社利用分)  5年(社内における利用可能期間)
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    3.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    4.収益及び費用の計上基準

      「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を
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     適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収
     益を認識することとしております。
      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
     以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
       け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

        運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
     (3)投資助言報酬

        投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
    (会計方針の変更)

     「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービ
    スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該会計基準等の適用が当事業年度の財務諸
    表に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収
    益認識関係」注記については記載しておりません。
    (貸借対照表関係)

    ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2021年3月31日)                   (2022年3月31日)
      建物
                           102,329千円                   210,548千円
      器具備品
                          1,153,649千円                   1,309,352千円
      リース資産
                            2,830千円                   6,073千円
    2 当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (2021年3月31日)                   (2022年3月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高                            -千円                   -千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    3 保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2021年3月31日)                   (2022年3月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            93,374千円                   57,356千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

    ※1 固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                         (自       2020年4月1日                (自       2021年4月1日
                          至       2021年3月31日)                 至       2022年3月31日)
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       建物
                            18,278千円                     -千円
       器具備品
                            28,604千円                      0千円
       リース資産
                              -千円                   -千円
       ソフトウェア
                             7,610千円                   83,651千円
       ソフトウェア仮勘定
                              -千円                   -千円
    ※2 減損損失

        前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
                                                    (単位:千円)
            場所              用途             種類            減損損失
             -            その他             のれん            28,097,346
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
        しております。
        当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
        んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
        果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
        たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
        なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2%で割り引いて算出しております。
        当事業年度において計上した減損損失はありません。
    ※3 システム統合関連費用

        社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
    ※4 早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2020年4月1日 至          2021年3月31日)
     1.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式            33,870,060株               -          -      33,870,060株
     2.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2020年6月29日                                      2020年        2020年
                  普通株式         711,271         21.00
        定時株主総会                                     3月31日        6月30日
    当事業年度(自       2021年4月1日 至          2022年3月31日)

     1.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           33,870,060株                -          -     33,870,060株
     2.剰余金の配当に関する事項

      基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年6月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
    (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     (借主側)
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:千円)
                         前事業年度                     当事業年度
                       (2021年3月31日)                     (2022年3月31日)
        1年以内                       1,194,699                     1,166,952
        1年超                       3,497,258                     2,323,090
                                61/81


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        合計                       4,691,958                     3,490,042
    (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
       期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
       運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
       リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
       発行体の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
       とともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
       について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
       自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
       おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
       格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
       としています。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
      には含まれていません((注2)参照)。
     前事業年度(2021年3月31日)

                                                     (単位:千円)
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,048,142             33,048,142                -
      (2)顧客分別金信託                         300,036             300,036               -
      (3)未収委託者報酬                        9,936,096             9,936,096                -
      (4)未収運用受託報酬                        2,247,156             2,247,156                -
      (5)未収投資助言報酬                         398,108             398,108               -
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      22,826,472             22,826,472                -
      (7)長期差入保証金                        1,409,091             1,409,091                -
            資産計                                               -
                             70,165,105             70,165,105
      (1)顧客からの預り金                                                     -
                               20,077             20,077
      (2)未払手数料                                                     -
                              4,480,697             4,480,697
            負債計                                               -
                              4,500,774             4,500,774
     当事業年度(2022年3月31日)

                                                     (単位:千円)
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
                                62/81



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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      (1)現金及び預金                       49,008,279             49,008,279                -
      (2)顧客分別金信託                         300,041             300,041               -
      (3)未収委託者報酬                       12,125,117             12,125,117                -
      (4)未収運用受託報酬                        2,437,063             2,437,063                -
      (5)未収投資助言報酬                         388,639             388,639               -
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      14,172,545             14,172,545                -
            資産計                                               -
                             78,431,686             78,431,686
      (1)顧客からの預り金                                                     -
                                6,045             6,045
      (2)未払手数料                                                     -
                              5,545,582             5,545,582
            負債計                                               -
                              5,551,627             5,551,627
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資 産
        (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6)投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
       負 債

        (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
    (注2)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

                                       (単位:千円)
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       (2021年3月31日)            (2022年3月31日)
       その他有価証券
         非上場株式                     39,809            39,809
             合計                 39,809            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,246,398
             合計               11,246,398            11,246,398
       その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
       また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ

      のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
      ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
      (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度(2021年3月31日)
                                                     (単位:千円)
           区分           1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,048,142              -          -          -
      顧客分別金信託                    300,036             -          -          -
      未収委託者報酬                   9,936,096              -          -          -
      未収運用受託報酬                   2,247,156              -          -          -
      未収投資助言報酬                    398,108             -          -          -
      長期差入保証金                    42,007         1,367,084              -          -
           合計             45,971,548           1,367,084              -          -
     当事業年度(2022年3月31日)

                                                     (単位:千円)
           区分           1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  49,008,279              -          -          -
      顧客分別金信託                    300,041            -          -          -
      未収委託者報酬                  12,125,117              -          -          -
      未収運用受託報酬                   2,437,063              -          -          -
      未収投資助言報酬                    388,639            -          -          -
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           合計             64,259,140              -          -          -
    (有価証券関係)

    1.子会社株式
    前事業年度(2021年3月31日)
       子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度(2022年3月31日)

       子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    2.その他有価証券

    前事業年度(2021年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           16,097,433          14,397,606          1,699,827
                 小計                  16,097,433          14,397,606          1,699,827
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                           6,729,039          6,994,762         △265,723
                 小計                  6,729,039          6,994,762         △265,723
                 合計                  22,826,472          21,392,369          1,434,103
    (注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度(2022年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            9,299,062          8,672,725          626,337
                 小計                   9,299,062          8,672,725          626,337
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            4,873,482          5,039,817         △166,335
                 小計                   4,873,482          5,039,817         △166,335
                 合計                  14,172,545          13,712,543           460,001
    (注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    3.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2020年4月1日 至          2021年3月31日)
                                 (単位:千円)
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,978,622            162,941           34,473
                                 (単位:千円)
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,630,219             57,388           11,762
    当事業年度(自       2021年4月1日 至          2022年3月31日)

                                 (単位:千円)
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             4,082,976            911,268           81,384
                                 (単位:千円)
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             7,183,410            383,608           146,219
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、投資有価証券について1,560千円(その他有価証券1,560千円)減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下
      落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
       当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
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    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    2.確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     (単位:千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                               (自   2020年4月1日             (自   2021年4月1日
                                至  2021年3月31日)              至  2022年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                5,299,814                5,258,448
        勤務費用                                476,308                454,611
        利息費用                                  -              1,013
        数理計算上の差異の発生額                                67,476               △34,553
        退職給付の支払額                               △585,151                △595,013
        過去勤務費用の発生額                                  -                -
        合併による発生額                                  -                -
       退職給付債務の期末残高                                5,258,448                5,084,506
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     (単位:千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                               (2021年3月31日)                (2022年3月31日)
       非積立型制度の退職給付債務                                5,258,448                5,084,506
       未認識数理計算上の差異                                   -                -
       未認識過去勤務費用                                   -                -
       退職給付引当金                                5,258,448                5,084,506
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     (単位:千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                               (自   2020年4月1日             (自   2021年4月1日
                                至  2021年3月31日)              至  2022年3月31日)
       勤務費用                                 476,308                454,611
       利息費用                                   -              1,013
       数理計算上の差異の費用処理額                                 67,476               △34,553
       その他                                 246,359                211,487
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 790,144                632,559
    (注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                  前事業年度                当事業年度
                               (自   2020年4月1日             (自   2021年4月1日
                                至  2021年3月31日)              至  2022年3月31日)
       割引率                                 0.020%                0.130%
    3.確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度239,162千円、当事業年度237,296千円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             (単位:千円)

                              前事業年度             当事業年度
                            (2021年3月31日)             (2022年3月31日)
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,610,136             1,556,876
        賞与引当金                            464,389             643,119
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        調査費                            247,208             279,809
        未払金                            206,090             284,070
        未払事業税                            66,891             139,522
        ソフトウェア償却                            90,431             107,998
        子会社株式評価損                            114,876             114,876
        その他有価証券評価差額金                            131,391              93,946
                                    35,930             28,056
        その他
      繰延税金資産小計
                                  2,967,346             3,248,274
                                  △218,966             △189,102
      評価性引当額(注)
      繰延税金資産合計
                                  2,748,380             3,059,171
      繰延税金負債

        無形固定資産                           4,798,732             4,151,648
        資産除去債務                               -            825
        その他有価証券評価差額金                            516,605             186,107
      繰延税金負債合計                            5,315,338             4,338,581
      繰延税金資産(負債)の純額
                                 △2,566,958             △1,279,409
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              (2021年3月31日)            (2022年3月31日)
                             税引前当期純損失のため
      法定実効税率                                         30.6%
                             記載を省略しておりま
      (調整)
                             す。
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                        1.6
       住民税均等割等                                        0.1
       のれん償却費                                        1.4
       その他                                        0.2
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                        34.1
    (収益認識関係)


     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
    1.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    2.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  50,610,457         9,450,169         1,270,584          233,628        61,564,839
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
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      ②有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2021年4月1日        至2022年3月31日)

    1.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    2.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  66,139,024         9,652,634         1,256,334          231,982        77,279,976
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2020年4月1日 至          2021年3月31日)
    1.関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     (単位:千円)
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
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     親会社                            %
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,728,851          863,159
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
     親会社                            %
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      5,578,226         1,070,559
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
    (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
    当事業年度(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)

    1.関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     (単位:千円)
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            %
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      4,727,024         1,098,966
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
     親会社                            %
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      8,397,864         1,661,614
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
    (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                              (自      2020年4月1日             (自      2021年4月1日
                               至      2021年3月31日)              至      2022年3月31日)
      1株当たり純資産額                              2,510.93円                2,613.28円
      1株当たり当期純利益又は
                                   △854.27円                 121.61円
      1株当たり当期純損失(△)
      (注)1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株
          式が存在しないため記載しておりません。
          当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
         2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                              (自      2020年4月1日             (自      2021年4月1日
                               至      2021年3月31日)              至      2022年3月31日)
      1株当たり当期純利益又は当期純損失
       当期純利益又は当期純損失(△)(千円)                           △28,934,237                 4,119,040
       普通株主に帰属しない金額(千円)                                -                -
       普通株式に係る当期純利益又は
                                 △28,934,237                 4,119,040
       当期純損失(△)(千円)
       期中平均株式数(株)                            33,870,060                33,870,060
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表

                                68/81


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                 (単位:千円)
                                      第38期中間会計期間
                                      (2022年9月30日)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                                         35,409,452
        金銭の信託
                                               9,386,865
       顧客分別金信託                                           300,043
       前払費用                                           601,040
       未収委託者報酬                                         11,798,214
       未収運用受託報酬                                          2,759,722
       未収投資助言報酬                                           386,860
       未収収益                                           40,783
                                                307,594
       その他
                                              60,990,577
       流動資産合計
      固定資産
       有形固定資産                       ※1                  2,044,583
       無形固定資産
        のれん                                          3,197,680
        顧客関連資産                                         12,501,978
                                               2,865,181
        その他
                                              18,564,839
       無形固定資産合計
       投資その他の資産
        投資有価証券                                         11,924,303
        関係会社株式                                         11,850,598
        その他                                          1,571,118
                                               △  20,750
        貸倒引当金
                                              25,325,270
        投資その他の資産合計
                                              45,934,694
       固定資産合計
                                              106,925,272
      資産合計
     負債の部

      流動負債
       リース債務                                            2,564
       顧客からの預り金                                           28,648
       その他の預り金                                           93,717
       未払金                                          5,378,614
       未払費用                                          4,957,793
       未払法人税等                                           910,281
       前受収益                                           32,553
       賞与引当金                                          1,973,312
                                                482,541
       その他                       ※2
                                              13,860,025
       流動負債合計
      固定負債
       リース債務                                            3,243
       繰延税金負債                                           987,563
                                               5,137,995
       退職給付引当金
                                               6,128,802
       固定負債合計
                                              19,988,828
      負債合計
     純資産の部

      株主資本
       資本金                                          2,000,000
       資本剰余金
                                69/81


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        資本準備金                                          8,628,984
                                              73,466,962
        その他資本剰余金
                                              82,095,946
        資本剰余金合計 
       利益剰余金
        利益準備金                                           284,245
        その他利益剰余金
                                               2,489,135
         繰越利益剰余金
                                               2,773,380
        利益剰余金合計
                                              86,869,326
       株主資本合計
      評価・換算差額等
                                                 67,117
       その他有価証券評価差額金
                                                 67,117
       評価・換算差額等合計
                                              86,936,444
      純資産合計
                                              106,925,272
     負債純資産合計
    (2)中間損益計算書

                                                  (単位:千円)
                                       第38期中間会計期間
                                       (自 2022年4月1日
                                        至 2022年9月30日)
          営業収益
           委託者報酬                                     31,446,166
           運用受託報酬                                     4,428,746
           投資助言報酬                                       607,317
           その他の営業収益                                       126,597
          営業収益計                                     36,608,828
          営業費用
                                               25,074,910
                                               9,497,685
          一般管理費                  ※1
          営業利益                                     2,036,233
          営業外収益
                            ※2
                                                 87,533
                                                309,096
          営業外費用                  ※3
          経常利益                                     1,814,670
          特別損失                  ※4                      6,885
          税引前中間純利益                                     1,807,784
          法人税、住民税及び事業税                                       784,532
                                               △  171,342
          法人税等調整額
          法人税等合計                                       613,189
          中間純利益                                     1,194,594
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第38期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

                                                     (単位:千円)

                                   株主資本
                              資本剰余金                   利益剰余金
                                                    その他利益剰余金
                資本金
                              その他資本       資本剰余金         利益
                       資本準備金
                                                      繰越利益
                               剰余金        合計       準備金
                                                      剰余金
     当期首残高            2,000,000       8,628,984       73,466,962       82,095,946         284,245       3,834,794
     当中間期変動額
                                70/81

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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      剰余金の配当                                                  △2,540,254
      中間純利益                                                   1,194,594
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額(純額)
     当中間期変動額合計                -       -       -       -        -    △1,345,660
     当中間期末残高            2,000,000       8,628,984       73,466,962       82,095,946         284,245       2,489,135
                     株主資本                 評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                   評価差額金         差額等合計
                 合計
     当期首残高              4,119,040         88,214,986           297,138         297,138        88,512,124
     当中間期変動額
      剰余金の配当             △2,540,254         △2,540,254                            △2,540,254
      中間純利益              1,194,594         1,194,594                            1,194,594
      株主資本以外の
      項目の当中間期                                △230,020         △230,020         △230,020
      変動額(純額)
     当中間期変動額
                  △1,345,660         △1,345,660          △230,020         △230,020        △1,575,680
     合計
     当中間期末残高              2,773,380         86,869,326           67,117         67,117       86,936,444
    注記事項

    (重要な会計方針)

    1.資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
      ①子会社株式
        移動平均法による原価法
      ②その他有価証券
        市場価格のない株式等以外
         中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
      (2)金銭の信託

       運用目的の金銭の信託
         時価法
    2.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物                  8~50年
         器具備品                     4~15年
     (2)無形固定資産(リース資産を除く)

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
         のれん            14年
         顧客関連資産       6~19年
         ソフトウェア(自社利用分)  5年(社内における利用可能期間)
     (3)リース資産

                                71/81


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        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    3.引当金の計上基準

     (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
      は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
      発生していると認められる額を計上しております。
      ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
       算定式基準によっております。
      ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    4.収益及び費用の計上基準

       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等
      を適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額
      で収益を認識することとしております。
       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
      は以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

       委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
      取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

       運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (3)投資助言報酬

       投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
    (会計方針の変更)

      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                 31  号  2021   年  6月  17  日。以下「時価算定会
    計基準適用指針」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第                                              27-2   項に定める経過的
    な取扱いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当中間財務
    諸表に与える影響はありません。
    (中間貸借対照表関係)

                           第38期中間会計期間
                           (2022年9月30日)
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                       1,632,164千円
      ※2.消費税等の取扱い
         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
         含めて表示しております。
      ※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
        当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
           当座借越極度額の総額                 10,000,000千円
           借入実行残高                            -
             差引額                       10,000,000千円
      ※4.当社は、子会社であるSumitomo                 Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
        係る賃借料に対し、2023年6月までの賃借料総額40,711千円の支払保証を行っております。
                                72/81


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    (中間損益計算書関係)

                           第38期中間会計期間
                     (自 2022年4月        1日     至 2022年9月30日)
      ※1.一般管理費のうち主要なもの
          のれん償却費                   152,270千円
          減価償却実施額
           有形固定資産                 173,639千円
           無形固定資産     1,441,546千円
      ※2.営業外収益のうち主要なもの
          為替差益          7,815千円
          受取配当金         1,230千円
          投資有価証券償還益              20,660千円
          投資有価証券売却益                  25,620千円
      ※3.営業外費用のうち主要なもの
          投資有価証券償還損                  43,419千円
          投資有価証券売却損    152,586千円
          金銭の信託運用損                 113,089千円
      ※4.特別損失のうち主要なもの
          固定資産除却損       6,885千円
    (中間株主資本等変動計算書関係)

    第38期中間会計期間(自 2022年4月                 1日     至 2022年9月30日)
    1.発行済株式数に関する事項
                  当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                    株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
         普通株式           33,870,060株               -          -     33,870,060株
    2.剰余金の配当に関する事項

                           配当金の総額        一株当たり
          決議        株式の種類                         基準日       効力発生日
                               (千円)    配当額(円)
        2022年6月28日                                    2022年        2022年
                   普通株式        2,540,254         75.00
        定時株主総会                                   3月31日        6月29日
    (リース取引関係)

                           第38期中間会計期間
                     (自 2022年4月        1日     至 2022年9月30日)
      1.オペレーティング・リース取引
       (借主側)
          未経過リース料(解約不能のもの)
             1年以内               1,161,545千円
             1年超                1,742,317千円
             合  計               2,903,862千円
    (金融商品関係)

    1.金融商品の時価等に関する事項
    第38期中間会計期間(2022年9月30日)
      2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市
    場価格のないものは、次表には含まれておりません((注1)参照)。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者
    報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近
    似することから、注記を省略しております。
                                                 (単位:千円)

             区分           中間貸借対照表計上額                 時価          差額
      (1)金銭の信託                         9,386,865            9,386,865            -
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                       11,884,494            11,884,494            -
                               21,271,360
             資産計                              21,271,360            -
     (注1)市場価格のない金融商品

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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                  (単位:千円)
               区分             中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
          非上場株式                             39,809
               合計                        39,809
        子会社株式
          非上場株式                          11,850,598
               合計                      11,850,598
        これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日)
       第5項に従い、1.金融商品の時価等に関する事項及び2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示し
       ている表中には含めておりません。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
      ります。
      レベル1の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
              象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル3の時価       : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
      ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     時価で中間貸借対照表に計上している金融商品                                               (単位:千円)

                                        時価
            区分
                        レベル1          レベル2          レベル3           合計
      (1)金銭の信託                       -      9,386,865             -      9,386,865
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                      -      11,884,494              -     11,884,494
                                                 -
            資産計                 -      21,271,360                   21,271,360
      (注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       (1)金銭の信託
          信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成さ
          れております。        信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取
          引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
          ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (2)投資有価証券①その他有価証券

         投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されてい
         る基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
    (有価証券関係)

    第38期中間会計期間(2022年9月30日)
    1.子会社株式
      子会社株式(中間貸借対照表計上額 11,850,598千円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    2.その他有価証券

                                                 (単位:千円)
               区分            中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
      (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えるもの
        投資信託等                        4,799,952          4,484,899          315,053
               小計                  4,799,952          4,484,899          315,053
      (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えないもの
        投資信託等                        7,084,541          7,290,117         △205,575
               小計                  7,084,541          7,290,117         △205,575
               合計                 11,884,494          11,775,016           109,477
     (注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりませ
        ん。
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    (デリバティブ取引関係)
     当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
    (収益認識関係)

    第38期中間会計期間(自 2022年4月                 1日     至 2022年9月30日)
     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    (セグメント情報等)

    第38期中間会計期間(自 2022年4月                 1日     至 2022年9月30日)
    1.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    2.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                 (単位:千円)

               委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
      外部顧客への
                31,446,166         4,428,746          607,317         126,597       36,608,828
       営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収
       益の記載を省略しております。
      ②有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの
       有形固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
    3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
    4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (1株当たり情報)

                           第38期中間会計期間
                     (自 2022年4月        1日     至 2022年9月30日)
        1株当たり純資産額                  2,566円76銭
        1株当たり中間純利益     35円26銭
        なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年6月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          羽 太 典 明
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          菅 野 雅 子
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐 藤 栄 裕
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から
    2022年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

     (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の

     対象には含まれていません。
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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年11月18日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                      有限責任      あずさ監査法人

                       東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         菅 野 雅 子
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         佐 藤 栄 裕
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から
    2023年3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に
    係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の財政状態
    及び同日をもって終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

     (注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは中

     間監査の対象には含まれていません。
                                79/81






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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年1月10日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士          菅  野 雅     子
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                                 松  井 貴     志
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060の2022年4月27
    日から2022年10月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及
    び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060の2022年10月26日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年4月27日から2022年10月26日まで)
    の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                80/81

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは中間監査の対象には含ま
    れていません。
                                81/81







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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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