三井住友DSアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月23日 提出
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
以下「当ファンド」といいます。また、「<2050>」という略称でいうことがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
*ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は1口当たり1円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「TYF50」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式会 https://www.smd-
0120-88-2976
社 am.co.jp
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(5)【申込手数料】
ありません。
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(6)【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2023年1月24日から2023年7月20日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細につきましては、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指定
の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。(販売会社は前記「(4)発行(売出)価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。)
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ お申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはで
きません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
・ニューヨークの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
ニ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
ありません。
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ホ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考:投資信託振替制度)
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を
保有することはできません。)。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産
投資信託(リート)に投資することにより、安定性と収益性のバランスを重視し、信託財産の着
実な成長を目指して運用を行います。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金2,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
(イ)当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債券、
(収益の源泉) 不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
(ロ)当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資信 目論見書または信託約款において、主として投資
託証券(資産複合 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
(株式、債券、不動 す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
産投信)資産配分変 証券の先の実質投資対象について記載していま
更型)) す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
るため、商品分類上の投資対象資産(収益の源
泉)は「資産複合」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル 目論見書または信託約款において、組入資産によ
(日本を含む) る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
ファンズ 関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替
のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
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≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
(投資信託証券(資
産複合(株式、債
中近東(中東)
券、不動産投信)
資産配分変更型))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定
型
資産配分変更
型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
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す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2016年10月31日 信託契約締結、設定、運用開始。
2020年1月24日 「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050」から「三井住友
DS・DCターゲットイヤーファンド2050」に名称を変更。
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
ります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2022年11月30日現在)
(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
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2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2022年11月30日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態(ファンド・オブ・ファンズによる運用)
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
るのではなく、複数の他の投資信託(ファンド)を組み入れることにより運用を行います(投
資信託に投資する投資信託)。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
率的に資産配分を行います。
〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕
2【投資方針】
(1)【投資方針】
「(1)投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、ターゲットイヤーおよび基本
資産配分比率の異なる「三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060(以下、「<2060>」とい
うことがあります。)」の情報を合わせて説明している部分があります。
イ 基本方針
当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産
投資信託(リート)に投資することにより、安定性と収益性のバランスを重視し、信託財産の着
実な成長を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託(リー
ト)に投資することにより、安定性と収益性のバランスを重視し、信託財産の着実な成長を
目指して運用を行います。
・主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、
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国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資します。
・基本資産配分は、西暦2050年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間
が長いほど収益性を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い安定性を重視します。
・ターゲットイヤー到達後は、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。
・基本資産配分の調整は原則として年1回の決算時に行います。
・家計調査のデータや各資産の期待収益率等を勘案し、ターゲットイヤーに向けた信託財産
の成長に最適と考えられる比率となるように、一定期間毎に検証を行い、基本資産配分を
必要に応じて見直します。
・基本資産配分における資産は、将来の市場構造等の変化によって見直される場合がありま
す。
(ロ)組入資産の時価変動により生ずる実際の資産構成比率と基本資産配分との乖離は、資産毎に必
要に応じて調整を行うものとします。
(ハ)実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)投資信託証券への投資は、高位を保つことを原則とします。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(金
融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券または外国投資
証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。))または次の有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
ます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。)
なお、第3号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借
取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
〔参考情報:投資対象とする投資信託の概要〕
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(3)【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
※他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、運用実績の優位
性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
期的に判断します。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じ
て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
(4)【分配方針】
年1回(原則として毎年4月26日。ただし、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、原則として以
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下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内と
します。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。(基準価額水
準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ヘ 公社債の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図をするものとします。
(ロ)公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた
公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ト 外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジ
のため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
チ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
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支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
合 計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
(ロ)債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファ
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ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
(ハ)不動産投資信託(リート)に関するリスク
リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度(税制、建築規制、会計制度
等)の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等
の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の
不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同
様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入
れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ニ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
れます。
(ホ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
あっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
とがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ヘ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
下落する要因となります。特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に
比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規
模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が
大きくなる傾向が考えられます。
(ト)市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(チ)ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約
により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有
価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(リ)換金制限等に関する留意点
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
す。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
る可能性等があります。
(ヌ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
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分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
す。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
議に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
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(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上さ
れ、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最
初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁
するものとします。
信託報酬率およびその配分は以下の通りです。
配分(税抜き)
信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
*
ターゲット
年0.242%
イヤーの 年0.105% 年0.095% 年0.02%
(税抜き
決算日まで
0.22%)
ターゲット 年0.198%
イヤーの (税抜き 年0.085% 年0.075% 年0.02%
ファンド
決算翌日以降 0.18%)
*2023年1月24日付で、信託報酬率を年0.396%(税抜き0.36%)から当該料率
に変更しました。
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
支払先 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、
委託会社
基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
販売会社
理、購入後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実
受託会社
行等の対価
*
年0.02106%程度
※上記は直近の基本資産配分および管理報酬等の率を用いた試算の結果であ
投資対象とす
り、基本資産配分の調整および実際の組入状況等により変動します。なお、
る
管理報酬等は年度によって異なります。
投資信託
※新興国債券の費用は、管理報酬等の率がより高いETFの数値を用いて試算し
ています。
*
ファンドの純資産総額に対して年0.26306%(税抜き0.24106%)程度
実質的な負担
※ターゲットイヤーの決算日までの、ファンドの信託報酬率で計算した料率で
す。
*投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純
資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0066%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
2023年4月以降の決算等にかかる財務諸表の監査を行う監査法人を、PwCあらた有限責任監査
法人に変更します。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
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息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁する
ものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等および他の投資信託(ファンド)の組入れを通じて間接
的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
ります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
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② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配
金) を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税
制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをN
ISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。
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※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2022年11月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
2022年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 29,444,086 5.11
親投資信託受益証券 日本 536,899,584 93.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 10,208,921 1.77
合計(純資産総額) 576,552,591 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
イ 主要投資銘柄
2022年11月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資信 国内株式インデッ 41,931,085 3.1975 134,076,085 3.4074 142,875,979 24.78
託受益証 クス・マザーファ
券 ンド(B号)
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日本 親投資信 外国株式インデッ 21,006,539 5.9878 125,781,918 6.1258 128,681,856 22.32
託受益証 クス・マザーファ
券 ンド
日本 親投資信 国内債券パッシ 66,134,621 1.2509 82,729,446 1.2284 81,239,768 14.09
託受益証 ブ・マザーファン
券 ド
日本 親投資信 エマージング株式 40,006,969 1.6336 65,356,943 1.6483 65,943,487 11.44
託受益証 インデックス・マ
券 ザーファンド
日本 親投資信 Jリート・イン 18,736,291 2.6642 49,917,664 2.6996 50,580,491 8.77
託受益証 デックス・マザー
券 ファンド
日本 親投資信 外国債券パッシ 24,330,578 1.9977 48,606,030 1.9980 48,612,494 8.43
託受益証 ブ・マザーファン
券 ド
アメリカ 投資証券 iシェアーズ 2,481 12,666.73 31,426,147 11,867.83 29,444,086 5.11
J.P.モルガン・
米ドル建てエマー
ジング・マーケッ
ト債券 ETF
日本 親投資信 外国リート・イン 6,434,883 3.0834 19,841,572 2.8079 18,068,507 3.13
託受益証 デックス・マザー
券 ファンド
日本 親投資信 マネープール・マ 897,182 1.0002 897,361 0.9998 897,002 0.16
託受益証 ザーファンド
券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年11月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 5.11
親投資信託受益証券 93.12
合 計 98.23
②【投資不動産物件】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
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①【純資産の推移】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2017年 4月26日) 32,932,656 32,932,656 10,978 10,978
第2期 (2018年 4月26日) 43,040,635 43,040,635 11,898 11,898
第3期 (2019年 4月26日) 92,003,080 92,003,080 12,181 12,181
第4期 (2020年 4月27日) 131,555,685 131,555,685 11,231 11,231
第5期 (2021年 4月26日) 300,830,739 300,830,739 14,690 14,690
第6期 (2022年 4月26日) 418,037,686 418,037,686 15,332 15,332
2021年11月末日 391,554,386 - 15,271 -
12月末日 417,113,722 - 15,662 -
2022年 1月末日 401,716,679 - 15,023 -
2月末日 398,013,030 - 14,857 -
3月末日 424,667,762 - 15,660 -
4月末日 428,425,364 - 15,329 -
5月末日 442,299,400 - 15,344 -
6月末日 456,863,988 - 15,193 -
7月末日 476,075,357 - 15,526 -
8月末日 511,778,405 - 15,624 -
9月末日 516,852,903 - 14,937 -
10月末日 567,238,295 - 15,553 -
11月末日 576,552,591 - 15,591 -
②【分配の推移】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
計算期間 1万口当たり分配金(円)
2016年10月31日~2017年 4月26日 0
第1期
2017年 4月27日~2018年 4月26日 0
第2期
2018年 4月27日~2019年 4月26日 0
第3期
2019年 4月27日~2020年 4月27日 0
第4期
2020年 4月28日~2021年 4月26日 0
第5期
2021年 4月27日~2022年 4月26日 0
第6期
③【収益率の推移】
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収益率(%)
第1期 9.8
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第2期 8.4
第3期 2.4
第4期 △7.8
第5期 30.8
第6期 4.4
第7期(中間期) 0.5
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 30,000,000 0
第2期 6,255,359 79,990
第3期 59,554,722 20,201,603
第4期 69,285,667 27,682,746
第5期 112,292,168 24,631,282
第6期 115,448,347 47,590,044
第7期(中間期) 106,217,791 20,185,780
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
2022年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 日本 218,143,627,430 97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 4,675,713,177 2.10
合計(純資産総額) 222,819,340,607 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
株価指数先物取引 買建 日本 4,557,100,000 2.05
合計 買建 - 4,557,100,000 2.05
外国株式インデックス・マザーファンド
2022年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 アメリカ 288,519,854,007 65.25
イギリス 18,351,647,178 4.15
カナダ 16,072,908,172 3.63
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スイス 14,076,027,535 3.18
フランス 13,523,070,822 3.06
ドイツ 10,114,853,576 2.29
オーストラリア 9,009,355,431 2.04
オランダ 7,850,179,472 1.78
アイルランド 7,553,931,219 1.71
スウェーデン 4,054,266,106 0.92
デンマーク 3,488,710,185 0.79
スペイン 3,082,692,257 0.70
香港 2,515,683,999 0.57
イタリア 2,253,838,969 0.51
ジャージィー 1,663,184,736 0.38
フィンランド 1,564,344,000 0.35
シンガポール 1,460,996,313 0.33
ベルギー 1,029,608,359 0.23
ノルウェー 994,397,517 0.22
イスラエル 959,733,265 0.22
ケイマン諸島 837,666,705 0.19
バミューダ 681,478,096 0.15
オランダ領キュ 634,174,539 0.14
ラソー
ルクセンブルグ 312,951,301 0.07
ニュージーラン 285,261,247 0.06
ド
オーストリア 239,889,693 0.05
ポルトガル 220,324,207 0.05
リベリア 133,966,946 0.03
マン島 97,935,742 0.02
パナマ 94,433,509 0.02
小計 411,677,365,103 93.10
投資証券 アメリカ 8,391,121,907 1.90
オーストラリア 884,040,045 0.20
香港 192,862,149 0.04
イギリス 180,024,185 0.04
シンガポール 178,360,484 0.04
フランス 157,176,856 0.04
カナダ 52,309,094 0.01
ベルギー 36,607,495 0.01
小計 10,072,502,215 2.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 20,451,694,134 4.62
合計(純資産総額) 442,201,561,452 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
株価指数先物取引 買建 イギリス 963,434,171 0.22
株価指数先物取引 買建 ドイツ 3,089,695,148 0.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 15,983,395,407 3.61
株価指数先物取引 買建 オーストラリア 757,862,325 0.17
合計 買建 - 20,794,387,051 4.70
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 - 2,641,714,660 0.60
為替予約取引 売建 - 467,278,559 △0.11
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2022年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 ケイマン諸島 3,585,329,955 13.50
インド 3,217,386,133 12.12
台湾 3,026,730,230 11.40
韓国 2,547,941,234 9.60
中国 1,456,516,893 5.49
ブラジル 1,105,985,453 4.17
南アフリカ 783,118,405 2.95
タイ 461,291,238 1.74
インドネシア 433,771,072 1.63
メキシコ 408,911,583 1.54
マレーシア 326,235,893 1.23
香港 257,887,645 0.97
フィリピン 167,795,779 0.63
ポーランド 134,030,586 0.50
チリ 119,894,241 0.45
バミューダ 111,508,648 0.42
トルコ 108,613,704 0.41
アメリカ 94,353,825 0.36
ギリシャ 62,141,172 0.23
コロンビア 32,032,827 0.12
ハンガリー 30,561,582 0.12
チェコ 29,253,799 0.11
エジプト 14,940,119 0.06
ルクセンブルグ 14,722,598 0.06
オランダ 9,316,885 0.04
シンガポール 6,328,524 0.02
ペルー 4,525,034 0.02
小計 18,551,125,057 69.87
投資信託受益証券 香港 1,080,935,590 4.07
投資証券 アメリカ 1,595,785,149 6.01
メキシコ 108,011,630 0.41
ブラジル 39,441,635 0.15
南アフリカ 8,308,225 0.03
小計 1,751,546,639 6.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 5,167,003,135 19.46
合計(純資産総額) 26,550,610,421 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,271,112,197 19.85
合計 買建 - 5,271,112,197 19.85
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 - 262,124,442 0.99
Jリート・インデックス・マザーファンド
2022年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 日本 10,443,009,900 98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 121,145,886 1.15
合計(純資産総額) 10,564,155,786 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
リート指数先物取引 買建 日本 39,400,000 0.37
合計 買建 - 39,400,000 0.37
外国リート・インデックス・マザーファンド
2022年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 19,072,541,909 76.66
オーストラリア 1,643,027,669 6.60
イギリス 1,148,183,767 4.61
シンガポール 880,858,663 3.54
カナダ 462,565,361 1.86
フランス 420,124,727 1.69
香港 328,750,955 1.32
ベルギー 242,630,922 0.98
スペイン 105,545,172 0.42
ニュージーラン 92,942,015 0.37
ド
韓国 55,212,727 0.22
オランダ 46,961,114 0.19
イスラエル 36,614,554 0.15
ガーンジィ 28,181,183 0.11
ドイツ 11,520,234 0.05
アイルランド 8,735,820 0.04
イタリア 2,242,359 0.01
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計 24,586,639,151 98.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 292,990,737 1.18
合計(純資産総額) 24,879,629,888 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 - 148,330,622 0.60
国内債券パッシブ・マザーファンド
2022年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 日本 102,331,813,330 79.34
地方債証券 日本 9,907,950,900 7.68
特殊債券 日本 9,121,374,577 7.07
社債券 日本 6,590,447,400 5.11
フランス 199,950,600 0.16
小計 6,790,398,000 5.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 833,330,197 0.65
合計(純資産総額) 128,984,867,004 100.00
外国債券パッシブ・マザーファンド
2022年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 アメリカ 76,563,574,423 49.65
フランス 13,205,547,994 8.56
イタリア 11,692,881,479 7.58
ドイツ 10,203,936,907 6.62
スペイン 7,832,490,729 5.08
イギリス 7,234,288,541 4.69
中国 5,037,419,254 3.27
カナダ 3,148,510,312 2.04
ベルギー 2,880,108,479 1.87
オランダ 2,439,756,731 1.58
オーストラリア 2,357,407,800 1.53
オーストリア 1,778,682,751 1.15
メキシコ 1,291,724,775 0.84
アイルランド 967,634,580 0.63
マレーシア 798,165,826 0.52
フィンランド 759,505,033 0.49
シンガポール 695,998,075 0.45
ポーランド 641,932,332 0.42
デンマーク 565,968,202 0.37
イスラエル 565,610,256 0.37
スウェーデン 393,641,510 0.26
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーラン 317,273,721 0.21
ド
ノルウェー 306,948,334 0.20
小計 151,679,008,044 98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 2,530,522,236 1.64
合計(純資産総額) 154,209,530,280 100.00
マネープール・マザーファンド
2022年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 日本 10,002,630,000 3.58
地方債証券 日本 65,936,235,888 23.61
特殊債券 日本 7,048,428,889 2.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 196,294,554,786 70.29
合計(純資産総額) 279,281,849,563 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年11月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 4,175,600 2,009.93 8,392,645,451 2,010.50 8,395,043,800 3.77
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 537,900 13,514.78 7,269,601,680 11,255.00 6,054,064,500 2.72
日本 株式 キーエンス 電気機器 76,100 67,945.08 5,170,620,214 57,140.00 4,348,354,000 1.95
日本 株式 日本電信電話 情報・通 977,200 3,291.09 3,216,053,485 3,820.00 3,732,904,000 1.68
信業
日本 株式 三菱UFJフィ 銀行業 4,906,500 609.84 2,992,202,725 755.10 3,704,898,150 1.66
ナンシャル・グ
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 664,400 2,964.15 1,969,381,698 4,518.00 3,001,759,200 1.35
日本 株式 任天堂 その他製 480,200 5,124.99 2,461,019,550 5,894.00 2,830,298,800 1.27
品
日本 株式 日立製作所 電気機器 385,500 6,649.33 2,563,316,909 7,299.00 2,813,764,500 1.26
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 675,000 3,119.99 2,105,993,550 4,050.00 2,733,750,000 1.23
日本 株式 ソフトバンクグ 情報・通 441,100 5,913.54 2,608,461,564 5,952.00 2,625,427,200 1.18
ループ 信業
日本 株式 三井住友フィナ 銀行業 546,500 3,733.95 2,040,604,100 4,673.00 2,553,794,500 1.15
ンシャルグルー
プ
日本 株式 リクルートホー サービス 578,700 6,764.45 3,914,587,706 4,329.00 2,505,192,300 1.12
ルディングス 業
日本 株式 KDDI 情報・通 589,400 3,427.40 2,020,112,299 4,111.00 2,423,023,400 1.09
信業
日本 株式 東京エレクトロ 電気機器 53,600 58,753.97 3,149,212,752 45,090.00 2,416,824,000 1.08
ン
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 三井物産 卸売業 588,600 2,590.26 1,524,624,639 3,983.00 2,344,393,800 1.05
日本 株式 三菱商事 卸売業 502,500 3,435.82 1,726,500,100 4,605.00 2,314,012,500 1.04
日本 株式 HOYA 精密機器 164,300 17,417.64 2,861,718,466 14,060.00 2,310,058,000 1.04
日本 株式 信越化学工業 化学 130,300 18,911.26 2,464,136,737 17,570.00 2,289,371,000 1.03
日本 株式 東京海上ホール 保険業 753,500 1,985.67 1,496,199,058 2,827.00 2,130,144,500 0.96
ディングス
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 495,400 3,294.38 1,632,038,169 4,287.00 2,123,779,800 0.95
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 618,000 3,118.23 1,927,067,204 3,356.00 2,074,008,000 0.93
器
日本 株式 ダイキン工業 機械 91,700 23,176.98 2,125,329,325 22,405.00 2,054,538,500 0.92
日本 株式 みずほフィナン 銀行業 1,081,300 1,425.90 1,541,824,530 1,717.00 1,856,592,100 0.83
シャルグループ
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,225,300 1,552.63 1,902,442,539 1,497.50 1,834,886,750 0.82
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 230,500 8,360.82 1,927,168,168 7,464.00 1,720,452,000 0.77
日本 株式 オリエンタルラ サービス 82,800 17,981.96 1,488,906,144 19,720.00 1,632,816,000 0.73
ンド 業
日本 株式 日本電産 電気機器 186,600 12,797.13 2,387,943,848 8,534.00 1,592,444,400 0.71
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 730,900 1,810.80 1,323,515,954 2,128.00 1,555,355,200 0.70
日本 株式 セブン&アイ・ 小売業 277,300 4,613.21 1,279,242,516 5,579.00 1,547,056,700 0.69
ホールディング
ス
日本 株式 SMC 機械 24,900 71,588.65 1,782,557,301 61,760.00 1,537,824,000 0.69
ロ 種類別・業種別投資比率
2022年11月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(国内) 水産・農林業 0.09
鉱業 0.32
建設業 1.90
食料品 3.42
繊維製品 0.44
パルプ・紙 0.17
化学 6.01
医薬品 5.64
石油・石炭製品 0.48
ゴム製品 0.73
ガラス・土石製品 0.69
鉄鋼 0.74
非鉄金属 0.71
金属製品 0.55
機械 5.06
電気機器 17.08
輸送用機器 7.58
精密機器 2.69
その他製品 2.32
電気・ガス業 1.17
陸運業 3.12
海運業 0.58
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
空運業 0.50
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 8.64
卸売業 5.81
小売業 4.40
銀行業 5.45
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 2.31
その他金融業 1.09
不動産業 2.07
サービス業 5.28
合 計 97.90
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年11月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,024,949 22,161.83 22,714,741,883 19,604.28 20,093,385,029 4.54
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 450,054 45,275.15 20,376,264,591 33,374.63 15,020,384,424 3.40
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 580,471 23,522.77 13,654,287,873 12,834.37 7,449,976,918 1.68
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL メディ 380,693 19,556.34 7,444,961,062 13,219.04 5,032,394,205 1.14
ア・娯楽
A
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL メディ 356,993 19,690.48 7,029,362,855 13,253.75 4,731,496,973 1.07
ア・娯楽
C
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH ヘルスケ 59,375 64,258.35 3,815,339,823 73,323.36 4,353,574,500 0.98
ア機器・
GROUP INC
サービス
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 167,195 49,576.00 8,288,859,295 25,111.86 4,198,577,783 0.95
自動車部
品
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネル 267,258 9,305.06 2,486,850,745 15,350.69 4,102,594,654 0.93
ギー
CORP
アメリカ 株式 JOHNSON & 医薬品・ 166,536 22,521.55 3,750,648,809 24,453.62 4,072,407,777 0.92
バイオテ
JOHNSON
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE 各種金融 81,417 39,765.80 3,237,612,299 43,762.10 3,562,979,148 0.81
HATHAWAY INC-CL
B
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE 銀行 186,539 21,579.59 4,025,435,757 18,964.09 3,537,541,862 0.80
& CO
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 158,898 42,950.40 6,824,732,199 21,717.88 3,450,927,585 0.78
半導体製
造装置
アメリカ 株式 PROCTER & 家庭用 151,847 20,622.50 3,131,465,090 20,202.81 3,067,735,725 0.69
品・パー
GAMBLE CO/THE
ソナル用
品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS ソフト 104,154 27,637.63 2,878,569,826 29,032.16 3,023,815,821 0.68
ウェア・
A SHARES
サービス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネル 118,131 17,132.38 2,023,864,708 25,139.64 2,969,770,352 0.67
ギー
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 178,946 17,378.19 3,109,756,970 16,207.24 2,900,221,520 0.66
料・タバ
コ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 65,045 54,109.88 3,519,577,402 43,877.37 2,854,003,219 0.65
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフト 54,961 45,444.38 2,497,668,548 47,650.46 2,618,917,102 0.59
ウェア・
- A
サービス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・ 51,114 36,773.70 1,879,650,774 50,541.74 2,583,390,319 0.58
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・ 112,430 16,994.98 1,910,745,292 21,969.23 2,470,000,978 0.56
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 356,455 7,244.92 2,582,487,054 6,872.68 2,449,799,830 0.55
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 MERCK & CO. 医薬品・ 160,911 10,767.06 1,732,537,958 15,114.61 2,432,107,138 0.55
バイオテ
INC.
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA 銀行 458,912 6,134.47 2,815,183,627 5,138.19 2,357,977,049 0.53
CORP
アメリカ 株式 COCA-COLA 食品・飲 262,091 7,768.10 2,035,949,160 8,676.60 2,274,058,141 0.51
料・タバ
CO/THE
コ
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 87,989 22,954.78 2,019,767,883 25,356.27 2,231,073,131 0.50
料・タバ
コ
アメリカ 株式 META PLATFORMS メディ 145,152 43,902.10 6,372,477,880 15,200.71 2,206,413,486 0.50
ア・娯楽
INC-CLASS A
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 25,752 97,290.92 2,505,435,900 80,376.08 2,069,844,915 0.47
半導体製
造装置
アメリカ 株式 COSTCO 食品・生 28,136 75,985.84 2,137,937,688 73,456.68 2,066,777,013 0.47
活必需品
WHOLESALE CORP
小売り
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生 96,431 19,638.25 1,893,735,787 21,242.94 2,048,478,323 0.46
活必需品
小売り
スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品・ 44,508 51,523.59 2,293,212,053 45,048.45 2,005,016,301 0.45
バイオテ
AG-GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
ロ 種類別・業種別投資比率
2022年11月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(外国) エネルギー 5.74
素材 4.23
資本財 6.32
商業・専門サービス 1.18
運輸 1.81
自動車・自動車部品 1.81
耐久消費財・アパレル 1.50
消費者サービス 1.85
小売 4.27
食品・生活必需品小売り 1.57
食品・飲料・タバコ 4.24
家庭用品・パーソナル用品 1.71
ヘルスケア機器・サービス 4.79
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ 8.98
エンス
銀行 5.87
各種金融 4.64
保険 3.23
不動産 0.32
ソフトウェア・サービス 9.88
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.96
半導体・半導体製造装置 4.14
電気通信サービス 1.38
公益事業 3.01
メディア・娯楽 4.67
投資証券 - 2.28
合 計 95.38
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年11月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
台湾 株式 TAIWAN 半導体・ 608,000 2,594.22 1,577,286,725 2,186.73 1,329,530,259 5.01
半導体製
SEMICONDUCTOR
造装置
MANUFAC
香港 投資信 CHINAAMC ETF - 1,403,800 911.5388 1,279,618,147 770.0068 1,080,935,590 4.07
託受益
SERIES - CH-CNY
証券
アメリカ 投資証 ISHARES MSCI - 166,080 5,807.18 964,455,948 5,439.54 903,398,454 3.40
券
SAUDI ARABIA
ETF
ケイマン 株式 TENCENT メディ 154,200 7,378.78 1,137,807,553 5,081.52 783,571,000 2.95
諸島 ア・娯楽
HOLDINGS LTD
韓国 株式 SAMSUNG テクノロ 117,729 7,319.34 861,698,772 6,350.88 747,682,751 2.82
ジー・
ELECTRONICS CO
ハード
LTD
ウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP 小売 374,600 2,118.53 793,599,764 1,400.18 524,505,555 1.98
諸島
HOLDING LTD
インド 株式 RELIANCE エネル 75,244 4,263.54 320,806,067 4,637.86 348,971,288 1.31
ギー
INDUSTRIES LTD
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 108,900 3,957.27 430,946,503 2,763.01 300,892,006 1.13
諸島
アメリカ 投資証 ISHARES MSCI - 130,807 2,305.39 301,561,725 2,124.71 277,927,071 1.05
券
UAE ETF
インド 株式 INFOSYS LTD ソフト 83,406 2,813.12 234,631,497 2,785.68 232,342,050 0.88
ウェア・
サービス
アメリカ 投資証 ISHARES MSCI - 82,108 2,959.49 242,997,829 2,828.78 232,265,624 0.87
券
QATAR ETF
ブラジル 株式 VALE SA 素材 98,688 1,914.94 188,981,240 2,218.40 218,929,383 0.82
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 127,560 1,278.88 163,134,028 1,618.94 206,512,305 0.78
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL 小売 53,435 5,375.33 287,230,863 3,748.02 200,275,662 0.75
諸島
A
中国 株式 CHINA 銀行 2,379,000 92.14 219,208,728 83.92 199,649,486 0.75
CONSTRUCTION
BANK-H
インド 株式 HOUSING 各種金融 42,746 4,454.57 190,414,839 4,557.58 194,818,207 0.73
DEVELOPMENT
FINANCE
アメリカ 投資証 ISHARES MSCI - 37,235 4,938.74 183,893,860 4,893.08 182,193,998 0.69
券
KUWAIT ETF
台湾 株式 HON HAI テクノロ 307,800 473.45 145,727,555 449.02 138,208,356 0.52
ジー・
PRECISION
ハード
INDUSTRY
ウェアお
よび機器
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケイマン 株式 PINDUODUO INC- 小売 12,466 9,409.34 117,296,773 10,891.57 135,774,362 0.51
諸島
ADR
中国 株式 PING AN 保険 157,500 956.78 150,692,532 840.11 132,316,537 0.50
INSURANCE GROUP
CO-H
インド 株式 TATA ソフト 22,550 5,907.51 133,214,281 5,809.47 131,003,514 0.49
ウェア・
CONSULTANCY
サービス
SVCS LTD
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・ 37,000 4,301.66 159,161,326 3,201.51 118,455,966 0.45
半導体製
造装置
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・ 13,459 11,795.23 158,751,987 8,771.76 118,059,117 0.44
半導体製
造装置
韓国 株式 SAMSUNG テクノロ 20,285 6,651.89 134,933,582 5,764.00 116,922,740 0.44
ジー・
ELECTRONICS-
ハード
PREF
ウェアお
よび機器
インドネ 株式 BANK CENTRAL 銀行 1,382,000 67.56 93,366,708 79.88 110,390,705 0.42
シア
ASIA TBK PT
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N 小売 5,394 19,159.88 103,348,369 20,273.60 109,355,807 0.41
カ
SHS
韓国 株式 SAMSUNG SDI CO テクノロ 1,371 69,733.92 95,605,206 75,246.40 103,162,814 0.39
ジー・
LTD
ハード
ウェアお
よび機器
ケイマン 株式 NETEASE INC メディ 51,100 2,997.51 153,172,986 1,950.47 99,668,812 0.38
諸島 ア・娯楽
中国 株式 BANK OF CHINA 銀行 1,981,000 49.76 98,565,406 49.07 97,213,216 0.37
LTD-H
中国 株式 IND & COMM BK 銀行 1,406,000 75.17 105,687,169 68.99 96,994,878 0.37
OF CHINA-H
ロ 種類別・業種別投資比率
2022年11月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(外国) エネルギー 3.65
素材 5.93
資本財 2.48
商業・専門サービス 0.05
運輸 1.51
自動車・自動車部品 2.40
耐久消費財・アパレル 1.14
消費者サービス 0.97
小売 5.71
食品・生活必需品小売り 1.10
食品・飲料・タバコ 2.30
家庭用品・パーソナル用品 0.74
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヘルスケア機器・サービス 0.64
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ 2.08
エンス
銀行 9.23
各種金融 2.37
保険 2.05
不動産 1.27
ソフトウェア・サービス 2.12
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.31
半導体・半導体製造装置 6.91
電気通信サービス 1.94
公益事業 2.13
メディア・娯楽 4.84
投資信託受益証券 - 4.07
投資証券 - 6.60
合 計 80.54
Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年11月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド 1,107 682,138.19 755,126,979 640,000.00 708,480,000 6.71
投資法人
日本 投資証券 ジャパンリアルエ 949 633,965.47 601,633,234 609,000.00 577,941,000 5.47
ステイト投資法人
日本 投資証券 野村不動産マス 3,071 167,083.65 513,113,879 172,500.00 529,747,500 5.01
ターファンド投資
法人
日本 投資証券 日本都市ファンド 4,791 109,732.41 525,727,973 110,100.00 527,489,100 4.99
投資法人
日本 投資証券 日本プロロジス 1,556 344,319.63 535,761,339 337,500.00 525,150,000 4.97
リート投資法人
日本 投資証券 GLP投資法人 3,065 168,622.08 516,826,664 154,000.00 472,010,000 4.47
日本 投資証券 大和ハウスリート 1,431 320,070.26 458,020,549 307,500.00 440,032,500 4.17
投資法人
日本 投資証券 オリックス不動産 1,893 192,590.08 364,573,030 193,500.00 366,295,500 3.47
投資法人
日本 投資証券 ユナイテッド・ 2,126 147,867.98 314,367,327 154,200.00 327,829,200 3.10
アーバン投資法人
日本 投資証券 アドバンス・レジ 950 357,697.66 339,812,776 344,000.00 326,800,000 3.09
デンス投資法人
日本 投資証券 日本プライムリア 650 401,425.87 260,926,818 393,000.00 255,450,000 2.42
ルティ投資法人
日本 投資証券 積水ハウス・リー 2,872 83,473.98 239,737,280 80,500.00 231,196,000 2.19
ト投資法人
日本 投資証券 ジャパン・ホテ 3,066 69,821.73 214,073,426 74,700.00 229,030,200 2.17
ル・リート投資法
人
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 産業ファンド投資 1,421 178,469.12 253,604,621 159,100.00 226,081,100 2.14
法人
日本 投資証券 アクティビア・プ 501 426,707.07 213,780,244 427,000.00 213,927,000 2.03
ロパティーズ投資
法人
日本 投資証券 日本アコモデー 328 673,308.06 220,845,043 627,000.00 205,656,000 1.95
ションファンド投
資法人
日本 投資証券 日本ロジスティク 641 326,845.23 209,507,790 320,500.00 205,440,500 1.94
スファンド投資法
人
日本 投資証券 インヴィンシブル 4,186 43,283.64 181,185,336 47,650.00 199,462,900 1.89
投資法人
日本 投資証券 ラサールロジポー 1,164 173,018.16 201,393,133 161,300.00 187,753,200 1.78
ト投資法人
日本 投資証券 三井不動産ロジス 375 538,168.48 201,813,180 499,500.00 187,312,500 1.77
ティクスパーク投
資法人
日本 投資証券 ケネディクス・オ 553 354,796.01 196,202,192 337,500.00 186,637,500 1.77
フィス投資法人
日本 投資証券 フロンティア不動 352 529,333.37 186,325,346 529,000.00 186,208,000 1.76
産投資法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投 1,117 154,569.48 172,654,105 161,500.00 180,395,500 1.71
資法人
日本 投資証券 イオンリート投資 1,053 155,647.02 163,896,307 159,600.00 168,058,800 1.59
法人
日本 投資証券 ヒューリックリー 890 166,246.44 147,959,332 172,400.00 153,436,000 1.45
ト投資法人
日本 投資証券 大和証券リビング 1,291 121,817.18 157,265,973 118,000.00 152,338,000 1.44
投資法人
日本 投資証券 三菱地所物流リー 326 468,275.63 152,657,857 440,500.00 143,603,000 1.36
ト投資法人
日本 投資証券 ケネディクス・レ 681 220,066.13 149,865,037 208,900.00 142,260,900 1.35
ジデンシャル・ネ
クスト投資法人
日本 投資証券 コンフォリア・レ 442 333,921.65 147,593,371 315,500.00 139,451,000 1.32
ジデンシャル投資
法人
日本 投資証券 東急リアル・エス 638 197,287.61 125,869,493 215,600.00 137,552,800 1.30
テート投資法人
ロ 種類別投資比率
2022年11月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 98.85
合 計 98.85
外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年11月30日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 127,900 18,011.04 2,303,611,556 15,804.79 2,021,433,242 8.12
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 12,620 92,573.71 1,168,280,214 93,176.22 1,175,883,835 4.73
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 21,939 47,108.31 1,033,509,238 40,355.62 885,361,991 3.56
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME 86,021 9,706.55 834,966,931 8,651.60 744,219,369 2.99
CORP
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY 45,601 14,833.19 676,408,501 16,311.67 743,828,472 2.99
GROUP INC
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES 133,286 4,702.19 626,736,382 4,675.75 623,212,401 2.50
INC
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 64,600 10,637.36 687,173,198 9,609.80 620,793,338 2.50
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY 39,776 17,270.20 686,939,373 15,102.11 600,701,626 2.41
TRUST INC
アメリカ 投資証券 AVALONBAY 19,520 28,754.65 561,290,824 23,717.61 462,967,694 1.86
COMMUNITIES INC
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL 20,661 21,969.26 453,906,788 21,180.45 437,609,327 1.76
ESTATE EQUIT
アメリカ 投資証券 EQUITY 47,128 10,565.16 497,914,959 8,829.35 416,109,823 1.67
RESIDENTIAL
オーストラ 投資証券 GOODMAN GROUP 236,100 1,785.57 421,573,686 1,734.25 409,455,268 1.65
リア
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE 18,533 28,513.42 528,439,183 21,319.32 395,111,002 1.59
STORAGE INC
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA 16,150 24,323.11 392,818,175 22,485.83 363,146,160 1.46
APARTMENT COMM
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES 81,180 5,200.65 422,188,975 4,432.73 359,849,053 1.45
INC
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 56,111 6,621.28 371,526,796 6,304.70 353,762,909 1.42
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES 17,270 21,964.06 379,319,277 20,109.76 347,295,636 1.40
INC
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 29,170 11,864.44 346,085,796 10,862.41 316,856,540 1.27
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN 40,229 7,515.64 302,346,821 7,479.54 300,894,342 1.21
INC
香港 投資証券 LINK REIT 294,700 1,073.20 316,272,765 935.23 275,611,691 1.11
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK 76,084 3,728.50 283,678,904 3,560.63 270,906,729 1.09
PROPERTIES INC
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY 85,800 3,053.23 261,966,712 3,155.13 270,709,845 1.09
CORP
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY 8,849 38,716.87 342,605,604 29,786.23 263,578,316 1.06
TRUST INC
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & 99,100 2,580.61 255,738,177 2,591.31 256,799,237 1.03
RESORTS INC
アメリカ 投資証券 GAMING AND 35,357 7,052.09 249,340,582 7,161.53 253,210,071 1.02
LEISURE
PROPERTIE
アメリカ 投資証券 UDR INC 42,269 6,502.66 274,860,862 5,658.95 239,198,263 0.96
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY 14,475 18,860.89 273,011,386 16,351.94 236,694,367 0.95
TRUST
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 167,300 1,599.28 267,559,820 1,343.80 224,818,295 0.90
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE 23,766 10,100.06 240,037,983 9,086.26 215,944,152 0.87
PROPERTIES
オーストラ 投資証券 SCENTRE GROUP 734,000 264.34 194,026,800 272.80 200,237,108 0.80
リア
ロ 種類別投資比率
2022年11月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 98.82
合 計 98.82
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年11月30日現在
評価額 投資
利率
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 国債 367 1 2,520,000,000 99.87 2,516,816,200 99.67 2,511,759,600 0.200 2032/06/20 1.95
証券 0年国債
日本 国債 438 2 2,350,000,000 100.13 2,353,068,500 100.08 2,351,856,500 0.005 2024/07/01 1.82
証券 年国債
日本 国債 153 5 1,900,000,000 99.94 1,898,945,900 99.61 1,892,666,000 0.005 2027/06/20 1.47
証券 年国債
日本 国債 147 5 1,540,000,000 100.17 1,542,648,800 100.00 1,540,000,000 0.005 2026/03/20 1.19
証券 年国債
日本 国債 148 5 1,530,000,000 100.15 1,532,306,600 99.96 1,529,449,200 0.005 2026/06/20 1.19
証券 年国債
日本 国債 357 1 1,410,000,000 99.73 1,406,181,500 99.20 1,398,734,100 0.100 2029/12/20 1.08
証券 0年国債
日本 国債 363 1 1,350,000,000 99.17 1,338,859,500 98.41 1,328,589,000 0.100 2031/06/20 1.03
証券 0年国債
日本 国債 361 1 1,260,000,000 99.38 1,252,158,900 98.62 1,242,624,600 0.100 2030/12/20 0.96
証券 0年国債
日本 国債 149 5 1,240,000,000 100.15 1,241,872,400 99.91 1,238,822,000 0.005 2026/09/20 0.96
証券 年国債
日本 国債 150 5 1,230,000,000 100.13 1,231,642,400 99.82 1,227,761,400 0.005 2026/12/20 0.95
証券 年国債
日本 国債 145 5 1,180,000,000 100.49 1,185,778,800 100.31 1,183,634,400 0.100 2025/09/20 0.92
証券 年国債
日本 国債 154 5 1,100,000,000 99.96 1,099,588,400 99.95 1,099,472,000 0.100 2027/09/20 0.85
証券 年国債
日本 国債 362 1 1,080,000,000 99.33 1,072,764,000 98.50 1,063,800,000 0.100 2031/03/20 0.82
証券 0年国債
日本 国債 146 5 1,000,000,000 100.52 1,005,167,200 100.32 1,003,200,000 0.100 2025/12/20 0.78
証券 年国債
日本 国債 439 2 1,000,000,000 100.19 1,001,890,000 100.08 1,000,750,000 0.005 2024/08/01 0.78
証券 年国債
日本 国債 359 1 1,000,000,000 99.51 995,133,000 98.89 988,880,000 0.100 2030/06/20 0.77
証券 0年国債
日本 国債 144 5 980,000,000 100.48 984,664,800 100.29 982,871,400 0.100 2025/06/20 0.76
証券 年国債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債 358 1 940,000,000 99.68 936,965,600 99.07 931,220,400 0.100 2030/03/20 0.72
証券 0年国債
日本 国債 368 1 920,000,000 99.52 915,584,000 99.52 915,593,200 0.200 2032/09/20 0.71
証券 0年国債
日本 国債 360 1 910,000,000 99.55 905,915,600 98.74 898,515,800 0.100 2030/09/20 0.70
証券 0年国債
日本 国債 365 1 890,000,000 99.06 881,634,000 98.41 875,849,000 0.100 2031/12/20 0.68
証券 0年国債
日本 国債 344 1 811,000,000 100.56 815,557,820 100.27 813,149,150 0.100 2026/09/20 0.63
証券 0年国債
日本 国債 338 1 805,000,000 101.30 815,440,850 100.95 812,679,700 0.400 2025/03/20 0.63
証券 0年国債
日本 国債 88 20 742,000,000 109.51 812,586,460 108.11 802,161,360 2.300 2026/06/20 0.62
証券 年国債
日本 国債 141 5 795,000,000 100.38 798,044,850 100.24 796,931,850 0.100 2024/09/20 0.62
証券 年国債
日本 国債 339 1 785,000,000 101.40 795,974,300 101.06 793,305,300 0.400 2025/06/20 0.62
証券 0年国債
日本 国債 174 2 880,000,000 94.24 829,312,000 89.71 789,465,600 0.400 2040/09/20 0.61
証券 0年国債
日本 国債 72 20 753,000,000 105.03 790,883,430 103.85 781,998,030 2.100 2024/09/20 0.61
証券 年国債
日本 国債 441 2 780,000,000 100.14 781,064,900 100.08 780,639,600 0.005 2024/10/01 0.61
証券 年国債
日本 国債 340 1 770,000,000 101.50 781,519,200 101.15 778,847,300 0.400 2025/09/20 0.60
証券 0年国債
ロ 種類別投資比率
2022年11月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 79.34
地方債証券 7.68
特殊債券 7.07
社債券 5.26
合 計 99.35
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年11月30日現在
評価額 投資
利率
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリ 国債 US TREASURY 14,950,000 14,162.52 2,117,296,452 12,758.13 1,907,339,802 1.625 2026/05/15 1.24
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 13,300,000 14,533.58 1,932,965,969 13,069.47 1,738,239,817 2.250 2026/03/31 1.13
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 9,000,000 15,224.60 1,370,213,625 13,149.74 1,183,476,525 2.875 2028/05/15 0.77
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 7,700,000 13,722.02 1,056,595,727 13,137.24 1,011,567,546 0.125 2024/02/15 0.66
カ 証券
N/B
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中国 国債 CHINA 51,000,000 1,954.73 996,911,497 1,947.13 993,036,806 2.690 2026/08/12 0.64
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 8,500,000 13,577.74 1,154,107,603 11,424.70 971,099,162 1.125 2031/02/15 0.63
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 7,100,000 14,025.87 995,836,770 12,569.82 892,457,081 1.375 2026/08/31 0.58
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 6,500,000 14,322.50 930,962,260 13,423.73 872,542,429 2.125 2024/03/31 0.57
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 7,200,000 13,355.27 961,579,207 11,776.18 847,884,672 0.625 2027/12/31 0.55
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 7,500,000 13,070.03 980,252,084 11,080.72 831,053,628 0.625 2030/05/15 0.54
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 42,000,000 1,975.12 829,548,726 1,964.43 825,060,573 3.020 2031/05/27 0.54
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 6,200,000 14,218.90 881,571,756 13,276.67 823,153,313 1.750 2024/06/30 0.53
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 7,000,000 13,301.11 931,077,522 11,214.72 785,030,721 0.875 2030/11/15 0.51
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 7,000,000 13,041.84 912,928,602 11,016.28 771,139,555 0.625 2030/08/15 0.50
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,700,000 14,460.81 824,266,217 13,454.00 766,878,190 2.500 2024/05/15 0.50
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,600,000 14,453.87 809,416,571 13,371.65 748,812,592 2.375 2024/08/15 0.49
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,700,000 13,844.39 789,130,315 12,921.85 736,545,649 2.875 2032/05/15 0.48
カ 証券
N/B
ドイツ 国債 BUNDESREPUB. 5,800,000 14,891.69 863,717,837 12,464.61 722,947,411 0.000 2030/08/15 0.47
証券
DEUTSCHLAND
アメリ 国債 US TREASURY 5,500,000 14,130.02 777,151,237 13,125.30 721,891,392 1.500 2024/10/31 0.47
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 6,000,000 13,917.27 835,036,419 12,023.09 721,385,211 1.375 2028/10/31 0.47
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,900,000 13,598.29 802,299,066 11,833.67 698,186,422 1.000 2028/07/31 0.45
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,900,000 13,444.28 793,212,663 11,823.95 697,612,889 0.750 2028/01/31 0.45
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,100,000 14,500.39 739,519,828 13,560.93 691,607,595 2.750 2024/02/15 0.45
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,100,000 14,428.32 735,844,078 13,303.75 678,491,046 2.250 2024/11/15 0.44
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,200,000 13,832.70 719,300,495 12,914.35 671,546,435 0.750 2024/11/15 0.44
カ 証券
N/B
フラン 国債 FRANCE OAT. 4,800,000 14,563.32 699,039,331 13,961.00 670,128,062 0.000 2024/03/25 0.43
ス 証券
アメリ 国債 US TREASURY 5,500,000 13,741.10 755,760,709 11,784.37 648,140,313 1.625 2031/05/15 0.42
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,000,000 14,424.01 721,200,514 12,829.64 641,482,191 2.000 2026/11/15 0.42
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,300,000 13,535.78 717,396,170 11,873.39 629,289,405 1.875 2032/02/15 0.41
カ 証券
N/B
45/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリ 国債 US TREASURY 4,800,000 15,090.17 724,328,144 13,094.89 628,554,504 2.750 2028/02/15 0.41
カ 証券
N/B
ロ 種類別投資比率
2022年11月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.36
合 計 98.36
マネープール・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年11月30日現在
評価額 投資
利率
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 国債 1118国 10,000,000,000 100.03 10,002,950,000 100.03 10,002,630,000 0.000 2023/02/13 3.58
証券 庫短期証券
日本 特殊 180 政 4,235,000,000 100.17 4,242,102,095 100.06 4,237,452,065 0.734 2022/12/28 1.52
債券 保道路機構
日本 地方 153 大 3,128,000,000 100.02 3,128,647,496 99.98 3,127,443,216 0.001 2023/08/30 1.12
債証 阪府5年
券
日本 地方 719 東 2,160,000,000 100.34 2,167,240,230 100.27 2,165,773,680 0.860 2023/03/20 0.78
債証 京都公債
券
日本 地方 150 大 2,140,000,000 100.02 2,140,490,060 100.00 2,140,081,320 0.001 2023/05/30 0.77
債証 阪府5年
券
日本 地方 722 東 1,800,000,000 100.57 1,810,299,600 100.45 1,808,159,400 0.800 2023/06/20 0.65
債証 京都公債
券
日本 地方 24-1 1,640,000,000 100.16 1,642,587,920 100.05 1,640,790,480 0.744 2022/12/27 0.59
債証 5 愛知県
券 公債
日本 地方 24-9 1,597,470,000 100.32 1,602,538,772 100.20 1,600,626,600 0.820 2023/02/24 0.57
債証 千葉県公債
券
日本 地方 725 東 1,550,000,000 100.64 1,559,876,600 100.52 1,558,038,300 0.660 2023/09/20 0.56
債証 京都公債
券
日本 地方 29-1 1,510,000,000 100.04 1,510,529,080 100.02 1,510,294,450 0.040 2023/03/20 0.54
債証 4 静岡県
券 5年
日本 地方 76 神奈 1,500,000,000 100.04 1,500,660,000 100.02 1,500,373,500 0.030 2023/06/20 0.54
債証 川県5年
券
日本 地方 24-8 1,470,290,000 100.14 1,472,316,059 100.04 1,470,848,710 0.730 2022/12/19 0.53
債証 京都府公債
券
日本 地方 481 名 1,433,000,000 100.14 1,434,978,973 100.04 1,433,545,973 0.744 2022/12/20 0.51
債証 古屋市債
券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 地方 85 川崎 1,400,000,000 100.14 1,401,929,200 100.04 1,400,533,400 0.720 2022/12/20 0.50
債証 市公債
券
日本 地方 195 神 1,300,000,000 100.28 1,303,612,700 100.18 1,302,315,300 0.576 2023/03/20 0.47
債証 奈川県公債
券
日本 地方 29-5 1,300,000,000 100.04 1,300,514,800 100.02 1,300,258,700 0.040 2023/03/28 0.47
債証 京都市5年
券
日本 地方 29-1 1,300,000,000 100.04 1,300,513,500 100.02 1,300,256,100 0.040 2023/03/16 0.47
債証 1 福岡市
券 5年
日本 地方 727 東 1,200,000,000 100.78 1,209,384,000 100.70 1,208,373,600 0.720 2023/12/20 0.43
債証 京都公債
券
日本 地方 724 東 1,200,000,000 100.65 1,207,832,800 100.55 1,206,580,800 0.700 2023/09/20 0.43
債証 京都公債
券
日本 地方 29-7 1,200,000,000 100.02 1,200,235,200 100.01 1,200,116,400 0.040 2023/01/24 0.43
債証 大阪市5年
券
日本 地方 24-9 1,000,000,000 100.24 1,002,363,100 100.14 1,001,379,000 0.844 2023/01/31 0.36
債証 埼玉県公債
券
日本 地方 29-7 1,000,000,000 100.03 1,000,295,000 100.01 1,000,096,000 0.040 2023/02/24 0.36
債証 千葉県5年
券
日本 地方 24-1 903,000,000 100.30 905,686,728 100.22 904,967,637 0.678 2023/03/22 0.32
債証 0 静岡県
券 公債
日本 地方 29-7 900,000,000 100.02 900,177,300 100.01 900,087,300 0.040 2023/01/23 0.32
債証 福岡県5年
券
日本 地方 193 神 850,500,000 100.14 851,674,540 100.04 850,824,040 0.739 2022/12/20 0.30
債証 奈川県公債
券
日本 地方 25-3 825,000,000 100.78 831,412,725 100.64 830,260,200 0.800 2023/09/25 0.30
債証 広島県公債
券
日本 地方 367 大 812,000,000 100.16 813,281,336 100.05 812,391,384 0.730 2022/12/27 0.29
債証 阪府公債
券
日本 地方 24-1 800,000,000 100.33 802,619,200 100.20 801,583,200 0.825 2023/02/27 0.29
債証 0 埼玉県
券 公債
日本 地方 25-1 750,000,000 100.27 752,000,250 100.24 751,796,250 0.580 2023/04/25 0.27
債証 千葉県公債
券
日本 地方 196 神 700,000,000 100.32 702,223,200 100.22 701,525,300 0.678 2023/03/20 0.25
債証 奈川県公債
券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ 種類別投資比率
2022年11月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 3.58
地方債証券 23.61
特殊債券 2.52
合 計 29.71
②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
2022年11月30日現在
投資
国/ 取引所 買建/ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨
比率
地域 等 売建 (円) (円)
(%)
株価指数 日本 大阪取引 TOPI 買建 229 日本・円 4,351,796,900 4,557,100,000 2.05
先物取引 所 X 先
物 0412
月 2022年
12月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
2022年11月30日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
取引
投資
国/ 買建/ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
所
比率
地域 売建 (円) (円)
等
(%)
株価 イギ IC FTS 買建 77 イギリ 5,624,359.00 934,937,196 5,795,790.00 963,434,171 0.22
指数 リス E- E 10 ス・ポ
先物 EU 0 ID ンド
取引 X FU
T DE
C22
2022年12
月
ドイ EU EUR 買建 547 ユーロ 20,681,394.00 2,969,434,550 21,518,980.00 3,089,695,148 0.70
ツ RE O ST
X OXX
50 D
EC22
2022年12
月
アメ シカ S&P 買建 581 アメリ 113,042,530.50 15,698,216,210 115,096,100.00 15,983,395,407 3.61
リカ ゴ商 500 カ・ド
品取 EMIN ル
引所 I FU
T DE
C22
2022年12
月
オー シド SPI 買建 45 オース 7,918,477.50 734,755,527 8,167,500.00 757,862,325 0.17
スト ニー 200 トラリ
ラリ 先物 FUTU ア・ド
ア 取引 RES ル
所 DEC2
2 2022年
12月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2022年11月30日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 15,118,000.00 2,099,249,487 2,098,826,011 0.47
取引
ユーロ 買建 1,189,000.00 171,328,650 170,699,141 0.04
カナダ・ドル 買建 1,033,000.00 106,801,796 105,519,193 0.02
スイス・フラン 買建 622,000.00 91,286,164 90,606,304 0.02
イギリス・ポンド 買建 524,000.00 87,718,707 87,086,511 0.02
オーストラリア・ドル 買建 366,000.00 34,202,370 33,957,955 0.01
スウェーデン・クローナ 買建 2,324,000.00 30,621,024 30,535,733 0.01
デンマーク・クローネ 買建 1,268,000.00 24,504,100 24,483,812 0.01
ユーロ 売建 2,124,000.00 305,223,048 304,949,052 △0.07
イギリス・ポンド 売建 539,000.00 89,625,998 89,588,968 △0.02
オーストラリア・ドル 売建 784,000.00 72,454,928 72,740,539 △0.02
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2022年11月30日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
取引
投資
国/ 買建/ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
所
比率
地域 売建 (円) (円)
等
(%)
株価 アメ IC MSCI 買建 794 アメリ 37,472,654.00 5,203,827,460 37,957,170.00 5,271,112,197 19.85
指数 リカ E- EMGMK カ・ド
先物 US T DEC ル
取引 22 2022
年12月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2022年11月30日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 1,888,246.68 262,300,000 262,124,442 0.99
取引
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
2022年11月30日現在
投資
国/ 取引所 買建/ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨
比率
地域 等 売建 (円) (円)
(%)
リート指 日本 大阪取引 TREI 買建 20 日本・円 40,146,400 39,400,000 0.37
数先物取 所 T 先
引 物 0412
月 2022年
12月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
2022年11月30日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 936,365.97 130,100,000 130,003,672 0.52
取引
オーストラリア・ドル 買建 153,543.97 14,300,000 14,243,620 0.06
シンガポール・ドル 買建 22,775.98 2,300,000 2,300,972 0.01
イギリス・ポンド 買建 10,723.32 1,800,000 1,782,358 0.01
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の販売会社にお問い合わせください。
(ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)申込不可日
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上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みは
できません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
・ニューヨークの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
(ホ)定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式会
https://www.smd-
0120-88-2976
am.co.jp
社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の
指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座
を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
・ニューヨークの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
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い。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格(基
準価額)で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評
価します。投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価し
ます。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<マザーファンドの主要投資対象の評価方法>
主要投資対象 有価証券等の評価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最
終相場で評価します。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
株式、投資証券、債券等
原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価
額(売気配相場を除く。)、価格情報会社の提供する
価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評
価します。
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表す
市場デリバティブ取引
る清算値段または最終相場で評価します。
※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「TYF50」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式
https://www.smd-
0120-88-2976
am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2016年10月31日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ
る信託終了の日までとなります。
(4)【計算期間】
毎年4月27日から翌年4月26日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
b.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b~dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記b~dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
す。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
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は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
(イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
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(ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り 同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
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により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期(2021年4月27日から2022年4
月26日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
(2021年 4月26日現在) (2022年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
117,204 170,900
預金
1,839,346 175,927
金銭信託
4,220,849 8,873,623
コール・ローン
15,761,081 22,671,354
投資証券
279,379,336 387,055,702
親投資信託受益証券
1,600,000
-
未収入金
302,917,816 418,947,506
流動資産合計
302,917,816 418,947,506
資産合計
負債の部
流動負債
1,569,979 95,339
未払解約金
42,379 66,731
未払受託者報酬
466,143 734,452
未払委託者報酬
12
未払利息 -
8,564 13,298
その他未払費用
2,087,077 909,820
流動負債合計
2,087,077 909,820
負債合計
純資産の部
元本等
204,792,295 272,650,598
元本
剰余金
96,038,444 145,387,088
期末剰余金又は期末欠損金(△)
46,407,499 50,871,802
(分配準備積立金)
300,830,739 418,037,686
元本等合計
300,830,739 418,037,686
純資産合計
302,917,816 418,947,506
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年 4月28日 自 2021年 4月27日
至 2021年 4月26日 至 2022年 4月26日
営業収益
386,981 794,923
受取配当金
53
受取利息 -
56,119,880 10,756,358
有価証券売買等損益
225,039 3,825,718
為替差損益
56,731,900 15,377,052
営業収益合計
営業費用
2,995 4,060
支払利息
70,713 124,277
受託者報酬
777,788 1,367,545
委託者報酬
30,783 39,461
その他費用
882,279 1,535,343
営業費用合計
55,849,621 13,841,709
営業利益又は営業損失(△)
55,849,621 13,841,709
経常利益又は経常損失(△)
55,849,621 13,841,709
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,960,646 1,446,867
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
14,424,276 96,038,444
期首剰余金又は期首欠損金(△)
33,922,304 59,843,443
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
33,922,304 59,843,443
額
4,197,111 22,889,641
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,197,111 22,889,641
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
96,038,444 145,387,088
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第6期
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
1. 有価証券の評価基準及 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、
び評価方法 原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
項 目
(2021年4月26日現在) (2022年4月26日現在)
1. 当計算期間の末日にお 204,792,295口 272,650,598口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.4690円 1口当たり純資産額 1.5332円
(1万口当たりの純資産額14,690円) (1万口当たりの純資産額15,332円)
額
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年4月28日 自 2021年4月27日
項 目
至 2021年4月26日 至 2022年4月26日
分配金の計算過 計算期間末における費用控除後の配当 計算期間末における費用控除後の配当
程 等収益(4,304,678円)、費用控除後、 等収益(6,873,396円)、費用控除後、
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(36,113,394円)、収益調整金 益(5,521,446円)、収益調整金
(49,630,945円)、および分配準備積 (94,515,286円)、および分配準備積
立金(5,989,427円)より、分配対象収 立金(38,476,960円)より、分配対象
益は96,038,444円(1万口当たり 収益は145,387,088円(1万口当たり
4,689.52円)でありますが、分配を 5,332.36円)でありますが、分配を
行っておりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第6期
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
1. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入
れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クの回避を目的としております。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
する事項についての補 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
足説明 ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
せん。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第6期
項 目
(2022年4月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期(自 2020年4月28日 至 2021年4月26日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 899,127円
親投資信託受益証券 51,089,073円
合計 51,988,200円
第6期(自 2021年4月27日 至 2022年4月26日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △3,978,097円
親投資信託受益証券 13,419,358円
合計 9,441,261円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期
自 2021年4月27日
至 2022年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第5期 第6期
項 目
(2021年4月26日現在) (2022年4月26日現在)
期首元本額 117,131,409円 204,792,295円
期中追加設定元本額 112,292,168円 115,448,347円
期中一部解約元本額 24,631,282円 47,590,044円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリ iシェアーズ J.P.モルガ 1,907.00 177,675.19
カ・ドル
ン・米ドル建てエマージン
グ・マーケット債券ETF
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ・ドル小計 1,907.00 177,675.19
(22,671,354)
投資証券合計 22,671,354
(22,671,354)
親投資信託 日本・円 国内株式インデックス・マ 32,080,235 101,999,107
受益証券 ザーファンド(B号)
外国株式インデックス・マ 15,569,633 93,934,709
ザーファンド
外国債券パッシブ・マザー 17,667,980 35,145,145
ファンド
国内債券パッシブ・マザー 46,655,634 58,548,155
ファンド
Jリート・インデックス・マ 13,792,150 36,720,220
ザーファンド
外国リート・インデックス・ 4,238,171 13,651,572
マザーファンド
マネープール・マザーファン 897,182 897,361
ド
エマージング株式インデック 28,182,083 46,159,433
ス・マザーファンド
日本・円小計 159,083,068 387,055,702
親投資信託受益証券合計 387,055,702
(-)
合 計 409,727,056
(22,671,354)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
ります。
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 1銘柄 5.4% 100.0%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050は、「国内株式インデックス・マザーファ
ンド(B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデック
ス・マザーファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデッ
クス・マザーファンド」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザー
ファンド」および「マネープール・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年4月26日現在) (2022年4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 727,633,001 38,460,616
コール・ローン 1,668,590,743 1,939,925,432
株式 187,837,731,440 196,699,150,170
派生商品評価勘定 1,611,200 10,660,800
未収配当金 1,741,114,046 2,368,445,415
前払金 83,065,000 120,890,000
差入委託証拠金 13,270,000 183,300,000
流動資産合計
192,073,015,430 201,360,832,433
資産合計
192,073,015,430 201,360,832,433
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 84,886,300 123,711,500
未払解約金 497,729,231 95,194,113
未払利息 4,829 -
その他未払費用 57,245 4,482
流動負債合計
582,677,605 218,910,095
負債合計
582,677,605 218,910,095
純資産の部
元本等
元本 60,391,040,010 63,261,805,196
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 131,099,297,815 137,880,117,142
元本等合計
191,490,337,825 201,141,922,338
純資産合計
191,490,337,825 201,141,922,338
負債純資産合計
192,073,015,430 201,360,832,433
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
1. 有価証券の評価基準及 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
び評価方法 おります。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
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(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基 先物取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年4月26日現在) (2022年4月26日現在)
1. 担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託
証拠金代用有価証券として担保に
供している資産は次の通りであり
―――――――
ます。
株式 3,306,000,000円
2. 当計算期間の末日にお 60,391,040,010口 63,261,805,196口
ける受益権の総数
3. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 3.1708円 1口当たり純資産額 3.1795円
(1万口当たりの純資産額31,708円) (1万口当たりの純資産額31,795円)
額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
1. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、株式を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
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3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
する事項についての補 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
足説明 ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
せん。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年4月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX先物 3,747,610,100 - 3,664,335,000 △83,275,100
小計 3,747,610,100 - 3,664,335,000 △83,275,100
合 計 3,747,610,100 - 3,664,335,000 △83,275,100
(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
TOPIX 先物 0406 4,559,170,700 - 4,446,120,000 △113,050,700
市場取引
月
小計 4,559,170,700 - 4,446,120,000 △113,050,700
合 計 4,559,170,700 - 4,446,120,000 △113,050,700
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年4月27日
至 2022年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 66,420,614,464円
同期中における追加設定元本額 10,321,155,755円
同期中における一部解約元本額 16,350,730,209円
2021年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
9,377,992,498円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
882,687,081円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
4,279,019,277円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
3,170,940,243円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
121,064,129円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
4,744,492円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
20,265,196円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
59,910,031円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
126,034,866円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
99,406,160円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
198,180,525円
国内株式指数ファンド(TOPIX)
1,201,230,099円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
16,039,342,551円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
423,754,988円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
464,864,383円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
302,064,707円
イオン・バランス戦略ファンド
48,431,067円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
23,321,027円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
134,683,136円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
112,157,344円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
371,384,457円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
185,233,234円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
216,782,444円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
24,448,491円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
223,855,528円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
11,130,956円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
50,852,277円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
47,513,827円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
3,257,418円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
3,065,048,127円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>
18,087,538円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
129,489,749円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
2,117,958,002円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
1,802,540,670円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
6,769,935,339円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
42,846,949円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
175,681,640円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
800,989,888円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
49,447,751円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
279,517,682円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
888,393,536円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
684,285,651円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
2,094,565,514円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
373,938円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
45,653,025円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
54,101,733円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
35,991,493円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
17,007,263円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
132,156,315円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
271,614,480円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
72,269,436円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
43,489,672円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
7,479,610円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>
50,100,640円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
670,876,217円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)
175,567,216円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
280,176,797円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
127,955,140円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
692,837,428円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
74,013,645円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
20,287,354円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
50,751,185円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
42,473,420円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
382,523,535円
合 計 60,391,040,010円
(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 60,391,040,010円
同期中における追加設定元本額 11,694,994,809円
同期中における一部解約元本額 8,824,229,623円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
9,498,830,729円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
981,562,776円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
4,546,847,970円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
3,448,440,778円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
129,139,788円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
4,784,541円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
20,168,646円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
63,518,648円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
153,838,056円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
133,882,770円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
245,294,698円
国内株式指数ファンド(TOPIX)
1,502,049,659円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
19,696,465,018円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
146,334,176円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
231,330,362円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
152,943,467円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
32,080,235円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
182,885,633円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
166,474,648円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
591,913,486円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
322,705,825円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
368,867,306円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
41,699,673円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
551,666,449円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
17,990,681円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
90,470,993円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
95,218,221円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
4,109,911円
日興FWS・日本株インデックス
592,212,994円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド
5,338,179円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
2,749,396,476円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>
18,579,823円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
97,797,524円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
1,766,376,348円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
1,639,438,827円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
6,218,766,294円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
40,740,210円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
159,471,500円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
740,333,728円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
46,826,720円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
257,810,451円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
839,187,037円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
607,019,790円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
1,875,496,934円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
374,931円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
42,725,221円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
47,564,568円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
34,436,924円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
16,874,370円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
113,224,715円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
245,176,007円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
60,459,399円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
41,090,482円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
7,630,596円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>
44,249,093円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
601,112,754円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)
181,398,201円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
222,266,350円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
101,339,489円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
181,801,332円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
55,617,287円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
43,072,081円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
28,371,625円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
36,568,156円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
67,859,289円
SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定>
12,284,348円
合 計 63,261,805,196円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 3,700 3,265.000 12,080,500
日本水産 102,500 567.000 58,117,500
マルハニチロ 15,800 2,382.000 37,635,600
雪国まいたけ 8,300 1,070.000 8,881,000
カネコ種苗 5,000 1,684.000 8,420,000
サカタのタネ 12,100 4,290.000 51,909,000
ホクト 8,700 2,010.000 17,487,000
日鉄鉱業 2,400 6,270.000 15,048,000
三井松島ホールディングス 4,800 2,016.000 9,676,800
INPEX 396,200 1,465.000 580,433,000
石油資源開発 12,300 2,467.000 30,344,100
K&Oエナジーグループ 5,600 1,631.000 9,133,600
ヒノキヤグループ 2,900 2,337.000 6,777,300
ショーボンドホールディングス 14,700 5,380.000 79,086,000
ミライト・ホールディングス 33,100 1,783.000 59,017,300
タマホーム 6,300 2,541.000 16,008,300
ベステラ 4,200 1,169.000 4,909,800
Robot Home 22,100 201.000 4,442,100
安藤・間 51,300 880.000 45,144,000
東急建設 32,200 594.000 19,126,800
コムシスホールディングス 33,100 2,658.000 87,979,800
ビーアールホールディングス 19,200 287.000 5,510,400
高松コンストラクショングループ 6,900 2,154.000 14,862,600
東建コーポレーション 2,900 8,500.000 24,650,000
ヤマウラ 4,000 918.000 3,672,000
オリエンタル白石 38,500 227.000 8,739,500
大成建設 69,200 3,420.000 236,664,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大林組 239,100 881.000 210,647,100
清水建設 224,100 686.000 153,732,600
飛島建設 9,200 1,006.000 9,255,200
長谷工コーポレーション 70,500 1,394.000 98,277,000
松井建設 11,900 655.000 7,794,500
錢高組 1,800 3,885.000 6,993,000
鹿島建設 175,300 1,430.000 250,679,000
不動テトラ 6,200 1,512.000 9,374,400
大末建設 4,100 1,282.000 5,256,200
鉄建建設 7,100 1,816.000 12,893,600
西松建設 14,700 3,750.000 55,125,000
三井住友建設 56,900 414.000 23,556,600
大豊建設 3,800 4,480.000 17,024,000
奥村組 14,000 3,005.000 42,070,000
東鉄工業 10,800 2,113.000 22,820,400
淺沼組 2,900 5,090.000 14,761,000
戸田建設 99,700 731.000 72,880,700
熊谷組 11,900 2,675.000 31,832,500
北野建設 3,000 2,088.000 6,264,000
矢作建設工業 12,900 795.000 10,255,500
ピーエス三菱 9,900 557.000 5,514,300
日本ハウスホールディングス 20,200 435.000 8,787,000
大東建託 24,500 12,270.000 300,615,000
新日本建設 10,900 689.000 7,510,100
東亜道路工業 1,600 4,860.000 7,776,000
日本道路 2,400 7,320.000 17,568,000
東亜建設工業 6,400 2,791.000 17,862,400
日本国土開発 24,000 537.000 12,888,000
若築建設 5,200 1,872.000 9,734,400
五洋建設 95,400 618.000 58,957,200
世紀東急工業 13,000 717.000 9,321,000
福田組 2,800 4,500.000 12,600,000
住友林業 61,100 2,031.000 124,094,100
日本基礎技術 8,100 761.000 6,164,100
巴コーポレーション 14,600 459.000 6,701,400
大和ハウス工業 221,600 3,075.000 681,420,000
ライト工業 14,700 1,896.000 27,871,200
積水ハウス 260,300 2,233.500 581,380,050
北陸電気工事 6,600 763.000 5,035,800
ユアテック 14,900 663.000 9,878,700
日本リーテック 6,100 1,181.000 7,204,100
四電工 3,000 1,710.000 5,130,000
中電工 10,900 2,041.000 22,246,900
関電工 37,500 808.000 30,300,000
きんでん 52,900 1,520.000 80,408,000
東京エネシス 9,700 954.000 9,253,800
トーエネック 2,900 3,215.000 9,323,500
住友電設 6,300 2,137.000 13,463,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本電設工業 12,700 1,581.000 20,078,700
エクシオグループ 35,500 2,109.000 74,869,500
新日本空調 6,800 1,817.000 12,355,600
九電工 18,500 2,887.000 53,409,500
三機工業 15,000 1,430.000 21,450,000
日揮ホールディングス 73,900 1,419.000 104,864,100
中外炉工業 3,900 1,445.000 5,635,500
ヤマト 9,800 805.000 7,889,000
太平電業 5,700 2,665.000 15,190,500
高砂熱学工業 21,100 1,656.000 34,941,600
朝日工業社 4,600 1,541.000 7,088,600
明星工業 17,400 676.000 11,762,400
大氣社 11,700 3,105.000 36,328,500
ダイダン 5,700 2,058.000 11,730,600
日比谷総合設備 8,100 1,888.000 15,292,800
テスホールディングス 5,900 1,342.000 7,917,800
インフロニア・ホールディングス 102,000 945.000 96,390,000
東洋エンジニアリング 12,400 601.000 7,452,400
レイズネクスト 11,800 1,053.000 12,425,400
ニップン 20,900 1,682.000 35,153,800
日清製粉グループ本社 86,300 1,735.000 149,730,500
昭和産業 7,100 2,621.000 18,609,100
鳥越製粉 4,900 653.000 3,199,700
中部飼料 9,400 1,020.000 9,588,000
フィード・ワン 11,400 669.000 7,626,600
日本甜菜製糖 5,300 1,621.000 8,591,300
DM三井製糖ホールディングス 6,400 1,945.000 12,448,000
日新製糖 4,400 1,677.000 7,378,800
森永製菓 18,100 4,010.000 72,581,000
中村屋 3,200 3,185.000 10,192,000
江崎グリコ 21,100 3,760.000 79,336,000
名糖産業 5,100 1,634.000 8,333,400
井村屋グループ 4,900 2,264.000 11,093,600
不二家 4,400 2,393.000 10,529,200
山崎製パン 58,000 1,604.000 93,032,000
モロゾフ 3,000 2,986.000 8,958,000
亀田製菓 4,400 4,095.000 18,018,000
寿スピリッツ 7,400 6,780.000 50,172,000
カルビー 35,100 2,308.000 81,010,800
森永乳業 14,300 5,180.000 74,074,000
六甲バター 6,600 1,512.000 9,979,200
ヤクルト本社 57,000 6,640.000 378,480,000
明治ホールディングス 50,600 6,440.000 325,864,000
雪印メグミルク 18,700 1,937.000 36,221,900
プリマハム 9,100 2,145.000 19,519,500
日本ハム 29,300 4,125.000 120,862,500
丸大食品 8,400 1,490.000 12,516,000
S Foods 6,800 2,986.000 20,304,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
柿安本店 3,000 2,328.000 6,984,000
伊藤ハム米久ホールディングス 45,600 652.000 29,731,200
サッポロホールディングス 26,100 2,485.000 64,858,500
アサヒグループホールディングス 180,900 4,616.000 835,034,400
キリンホールディングス 282,700 1,832.000 517,906,400
宝ホールディングス 52,100 1,076.000 56,059,600
オエノンホールディングス 25,700 307.000 7,889,900
養命酒製造 3,800 1,745.000 6,631,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー 54,100 1,466.000 79,310,600
ルディングス
サントリー食品インターナショナル 51,300 5,070.000 260,091,000
ダイドーグループホールディングス 3,900 4,950.000 19,305,000
伊藤園 23,300 5,270.000 122,791,000
キーコーヒー 7,700 2,004.000 15,430,800
日清オイリオグループ 9,000 2,923.000 26,307,000
不二製油グループ本社 16,900 1,790.000 30,251,000
かどや製油 1,400 3,540.000 4,956,000
J-オイルミルズ 7,700 1,570.000 12,089,000
キッコーマン 55,300 8,470.000 468,391,000
味の素 169,700 3,376.000 572,907,200
ブルドックソース 4,200 1,974.000 8,290,800
キユーピー 40,400 2,177.000 87,950,800
ハウス食品グループ本社 28,600 2,974.000 85,056,400
カゴメ 29,300 3,235.000 94,785,500
焼津水産化学工業 6,500 895.000 5,817,500
アリアケジャパン 7,100 5,060.000 35,926,000
ニチレイ 35,100 2,322.000 81,502,200
東洋水産 36,900 3,975.000 146,677,500
イートアンドホールディングス 3,900 2,154.000 8,400,600
日清食品ホールディングス 30,100 9,020.000 271,502,000
永谷園ホールディングス 4,200 1,948.000 8,181,600
一正蒲鉾 3,100 817.000 2,532,700
フジッコ 7,700 2,006.000 15,446,200
ロック・フィールド 8,200 1,485.000 12,177,000
日本たばこ産業 412,300 2,191.500 903,555,450
ケンコーマヨネーズ 5,500 1,406.000 7,733,000
わらべや日洋ホールディングス 5,400 1,639.000 8,850,600
なとり 5,200 1,981.000 10,301,200
ピックルスコーポレーション 4,200 1,280.000 5,376,000
ファーマフーズ 7,400 1,868.000 13,823,200
ユーグレナ 39,700 871.000 34,578,700
紀文食品 5,400 1,020.000 5,508,000
ミヨシ油脂 5,300 1,116.000 5,914,800
理研ビタミン 8,100 1,710.000 13,851,000
片倉工業 8,700 2,368.000 20,601,600
グンゼ 5,100 3,715.000 18,946,500
東洋紡 30,400 1,045.000 31,768,000
ユニチカ 24,300 274.000 6,658,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富士紡ホールディングス 3,600 3,075.000 11,070,000
倉敷紡績 7,100 1,734.000 12,311,400
シキボウ 8,500 873.000 7,420,500
日本毛織 22,700 957.000 21,723,900
帝国繊維 8,900 1,595.000 14,195,500
帝人 70,000 1,368.000 95,760,000
東レ 541,100 613.900 332,181,290
住江織物 2,600 1,876.000 4,877,600
アツギ 10,200 521.000 5,314,200
ダイニック 7,400 729.000 5,394,600
セーレン 15,500 2,032.000 31,496,000
小松マテーレ 13,000 1,445.000 18,785,000
ワコールホールディングス 19,500 1,841.000 35,899,500
ホギメディカル 10,200 3,200.000 32,640,000
TSIホールディングス 29,400 295.000 8,673,000
マツオカコーポレーション 3,500 1,086.000 3,801,000
ワールド 11,000 1,241.000 13,651,000
オンワードホールディングス 47,400 245.000 11,613,000
ゴールドウイン 13,500 6,210.000 83,835,000
デサント 14,500 2,573.000 37,308,500
特種東海製紙 4,800 3,435.000 16,488,000
王子ホールディングス 313,700 615.000 192,925,500
日本製紙 36,700 1,028.000 37,727,600
北越コーポレーション 49,800 660.000 32,868,000
大王製紙 37,000 1,505.000 55,685,000
レンゴー 72,300 775.000 56,032,500
トーモク 5,800 1,496.000 8,676,800
ザ・パック 6,200 2,444.000 15,152,800
北の達人コーポレーション 28,600 173.000 4,947,800
クラレ 109,000 1,020.000 111,180,000
旭化成 497,600 1,043.500 519,245,600
昭和電工 65,000 2,414.000 156,910,000
住友化学 548,700 539.000 295,749,300
住友精化 3,700 3,015.000 11,155,500
日産化学 40,800 6,840.000 279,072,000
クレハ 5,800 9,590.000 55,622,000
多木化学 3,100 5,080.000 15,748,000
テイカ 6,300 1,181.000 7,440,300
石原産業 12,800 984.000 12,595,200
日本曹達 9,500 3,335.000 31,682,500
東ソー 107,700 1,737.000 187,074,900
トクヤマ 24,100 1,653.000 39,837,300
セントラル硝子 12,000 2,359.000 28,308,000
東亞合成 42,100 1,066.000 44,878,600
大阪ソーダ 6,900 3,150.000 21,735,000
関東電化工業 16,700 974.000 16,265,800
デンカ 27,400 3,355.000 91,927,000
信越化学工業 128,900 17,725.000 2,284,752,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
堺化学工業 5,600 1,812.000 10,147,200
第一稀元素化学工業 8,400 963.000 8,089,200
エア・ウォーター 71,200 1,650.000 117,480,000
日本酸素ホールディングス 72,100 2,206.000 159,052,600
日本化学工業 2,800 2,202.000 6,165,600
日本パーカライジング 37,400 892.000 33,360,800
高圧ガス工業 13,900 630.000 8,757,000
四国化成工業 10,000 1,303.000 13,030,000
ステラ ケミファ 4,100 2,389.000 9,794,900
保土谷化学工業 2,600 3,595.000 9,347,000
日本触媒 12,700 5,170.000 65,659,000
大日精化工業 6,400 1,947.000 12,460,800
カネカ 19,300 3,415.000 65,909,500
三菱瓦斯化学 69,500 1,837.000 127,671,500
三井化学 67,700 2,899.000 196,262,300
JSR 69,900 3,370.000 235,563,000
東京応化工業 12,200 6,840.000 83,448,000
大阪有機化学工業 6,400 2,750.000 17,600,000
三菱ケミカルホールディングス 502,400 773.000 388,355,200
KHネオケム 12,300 2,387.000 29,360,100
ダイセル 108,600 772.000 83,839,200
住友ベークライト 11,800 4,280.000 50,504,000
積水化学工業 156,500 1,668.000 261,042,000
日本ゼオン 67,800 1,287.000 87,258,600
アイカ工業 21,100 2,942.000 62,076,200
UBE 35,100 1,954.000 68,585,400
積水樹脂 11,300 1,759.000 19,876,700
タキロンシーアイ 17,600 543.000 9,556,800
旭有機材 4,900 1,853.000 9,079,700
ニチバン 5,600 1,710.000 9,576,000
リケンテクノス 20,300 446.000 9,053,800
大倉工業 4,500 1,835.000 8,257,500
群栄化学工業 2,300 2,782.000 6,398,600
ミライアル 3,100 1,635.000 5,068,500
ダイキョーニシカワ 17,700 502.000 8,885,400
森六ホールディングス 5,000 1,754.000 8,770,000
恵和 2,100 4,800.000 10,080,000
日本化薬 59,800 1,109.000 66,318,200
カーリットホールディングス 9,600 631.000 6,057,600
日本精化 6,300 2,036.000 12,826,800
扶桑化学工業 6,700 3,720.000 24,924,000
トリケミカル研究所 7,700 2,473.000 19,042,100
ADEKA 34,400 2,496.000 85,862,400
日油 25,600 4,775.000 122,240,000
新日本理化 20,100 261.000 5,246,100
ハリマ化成グループ 8,000 784.000 6,272,000
花王 169,800 5,201.000 883,129,800
第一工業製薬 3,100 2,560.000 7,936,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
石原ケミカル 5,000 1,268.000 6,340,000
ニイタカ 2,400 2,389.000 5,733,600
三洋化成工業 4,300 4,825.000 20,747,500
大日本塗料 12,000 770.000 9,240,000
日本ペイントホールディングス 282,400 1,022.000 288,612,800
関西ペイント 78,000 1,727.000 134,706,000
中国塗料 18,800 930.000 17,484,000
日本特殊塗料 7,600 805.000 6,118,000
藤倉化成 12,900 435.000 5,611,500
太陽ホールディングス 11,000 3,070.000 33,770,000
DIC 31,700 2,412.000 76,460,400
サカタインクス 15,100 942.000 14,224,200
東洋インキSCホールディングス 14,800 1,915.000 28,342,000
T&K TOKA 8,700 783.000 6,812,100
富士フイルムホールディングス 134,900 7,175.000 967,907,500
資生堂 142,900 5,988.000 855,685,200
ライオン 93,200 1,329.000 123,862,800
高砂香料工業 5,400 2,587.000 13,969,800
マンダム 16,600 1,290.000 21,414,000
ミルボン 9,600 5,370.000 51,552,000
ファンケル 31,100 2,503.000 77,843,300
コーセー 14,500 12,720.000 184,440,000
コタ 6,400 1,398.000 8,947,200
ポーラ・オルビスホールディングス 33,000 1,512.000 49,896,000
ノエビアホールディングス 6,600 5,000.000 33,000,000
エステー 6,100 1,454.000 8,869,400
コニシ 12,900 1,522.000 19,633,800
長谷川香料 13,300 2,506.000 33,329,800
小林製薬 21,500 9,360.000 201,240,000
荒川化学工業 7,900 1,040.000 8,216,000
メック 5,800 2,547.000 14,772,600
タカラバイオ 20,100 2,125.000 42,712,500
JCU 8,500 3,220.000 27,370,000
OATアグリオ 4,200 1,122.000 4,712,400
デクセリアルズ 20,000 2,845.000 56,900,000
アース製薬 6,300 5,380.000 33,894,000
北興化学工業 8,100 978.000 7,921,800
大成ラミック 3,500 2,591.000 9,068,500
クミアイ化学工業 29,000 877.000 25,433,000
日本農薬 16,600 593.000 9,843,800
アキレス 6,800 1,288.000 8,758,400
有沢製作所 12,300 898.000 11,045,400
日東電工 46,200 8,740.000 403,788,000
レック 11,600 861.000 9,987,600
藤森工業 6,700 3,510.000 23,517,000
前澤化成工業 6,900 1,275.000 8,797,500
未来工業 4,000 1,467.000 5,868,000
JSP 5,400 1,494.000 8,067,600
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エフピコ 14,600 2,880.000 42,048,000
天馬 6,100 2,156.000 13,151,600
信越ポリマー 13,700 1,092.000 14,960,400
東リ 29,700 217.000 6,444,900
ニフコ 25,700 2,611.000 67,102,700
バルカー 6,200 2,520.000 15,624,000
ユニ・チャーム 147,700 4,453.000 657,708,100
協和キリン 89,600 2,692.000 241,203,200
武田薬品工業 602,300 3,692.000 2,223,691,600
アステラス製薬 664,300 2,042.000 1,356,500,600
住友ファーマ 47,500 1,115.000 52,962,500
塩野義製薬 96,300 7,086.000 682,381,800
日本新薬 20,100 8,730.000 175,473,000
中外製薬 239,600 3,860.000 924,856,000
科研製薬 12,300 3,850.000 47,355,000
エーザイ 91,600 5,604.000 513,326,400
ロート製薬 39,300 3,395.000 133,423,500
小野薬品工業 175,800 3,230.000 567,834,000
久光製薬 20,300 3,435.000 69,730,500
持田製薬 9,900 3,580.000 35,442,000
参天製薬 142,700 1,039.000 148,265,300
扶桑薬品工業 3,600 2,074.000 7,466,400
日本ケミファ 2,500 1,963.000 4,907,500
ツムラ 23,900 3,125.000 74,687,500
日医工 25,100 765.000 19,201,500
キッセイ薬品工業 13,300 2,530.000 33,649,000
生化学工業 13,400 824.000 11,041,600
栄研化学 13,300 1,710.000 22,743,000
鳥居薬品 4,300 3,165.000 13,609,500
JCRファーマ 22,000 2,374.000 52,228,000
東和薬品 10,900 2,615.000 28,503,500
富士製薬工業 6,800 936.000 6,364,800
ゼリア新薬工業 13,900 1,933.000 26,868,700
第一三共 602,300 2,952.500 1,778,290,750
キョーリン製薬ホールディングス 15,000 1,835.000 27,525,000
大幸薬品 13,400 617.000 8,267,800
ダイト 5,100 2,568.000 13,096,800
大塚ホールディングス 159,200 4,280.000 681,376,000
大正製薬ホールディングス 18,100 4,895.000 88,599,500
ペプチドリーム 40,600 2,107.000 85,544,200
あすか製薬ホールディングス 9,500 1,178.000 11,191,000
サワイグループホールディングス 16,800 4,290.000 72,072,000
日本コークス工業 75,000 135.000 10,125,000
ニチレキ 10,500 1,162.000 12,201,000
ユシロ化学工業 7,200 1,010.000 7,272,000
富士石油 18,000 279.000 5,022,000
MORESCO 5,800 1,164.000 6,751,200
出光興産 84,500 3,335.000 281,807,500
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ENEOSホールディングス 1,148,900 445.500 511,834,950
コスモエネルギーホールディングス 22,100 3,075.000 67,957,500
横浜ゴム 43,500 1,728.000 75,168,000
TOYO TIRE 40,200 1,475.000 59,295,000
ブリヂストン 220,700 4,767.000 1,052,076,900
住友ゴム工業 68,800 1,142.000 78,569,600
藤倉コンポジット 7,400 679.000 5,024,600
オカモト 4,700 3,950.000 18,565,000
ニッタ 7,700 2,697.000 20,766,900
住友理工 16,600 547.000 9,080,200
三ツ星ベルト 9,400 1,932.000 18,160,800
バンドー化学 13,500 816.000 11,016,000
日東紡績 11,700 2,433.000 28,466,100
AGC 70,200 4,860.000 341,172,000
日本電気硝子 31,000 2,603.000 80,693,000
オハラ 4,300 1,083.000 4,656,900
住友大阪セメント 14,600 3,800.000 55,480,000
太平洋セメント 43,600 2,043.000 89,074,800
日本ヒューム 12,500 682.000 8,525,000
日本コンクリート工業 22,900 301.000 6,892,900
三谷セキサン 3,700 5,300.000 19,610,000
アジアパイルホールディングス 17,100 421.000 7,199,100
東海カーボン 64,500 1,063.000 68,563,500
日本カーボン 4,000 4,115.000 16,460,000
東洋炭素 5,100 2,838.000 14,473,800
ノリタケカンパニーリミテド 4,400 4,005.000 17,622,000
TOTO 54,700 4,335.000 237,124,500
日本碍子 82,500 1,682.000 138,765,000
日本特殊陶業 58,300 1,940.000 113,102,000
MARUWA 2,600 14,380.000 37,388,000
品川リフラクトリーズ 2,000 3,560.000 7,120,000
黒崎播磨 1,600 4,000.000 6,400,000
ヨータイ 5,800 1,321.000 7,661,800
東京窯業 16,100 289.000 4,652,900
フジミインコーポレーテッド 6,100 5,580.000 34,038,000
ニチアス 17,500 2,305.000 40,337,500
ニチハ 10,700 2,292.000 24,524,400
日本製鉄 339,000 2,012.500 682,237,500
神戸製鋼所 139,700 551.000 76,974,700
中山製鋼所 14,900 420.000 6,258,000
合同製鐵 5,500 1,284.000 7,062,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 204,000 1,560.000 318,240,000
東京製鐵 25,700 1,283.000 32,973,100
共英製鋼 9,100 1,306.000 11,884,600
大和工業 14,500 3,775.000 54,737,500
東京鐵鋼 4,900 1,263.000 6,188,700
大阪製鐵 4,800 1,431.000 6,868,800
淀川製鋼所 9,700 2,545.000 24,686,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
丸一鋼管 24,000 2,754.000 66,096,000
モリ工業 2,800 2,518.000 7,050,400
大同特殊鋼 12,500 3,435.000 42,937,500
日本冶金工業 5,700 2,482.000 14,147,400
山陽特殊製鋼 7,900 1,932.000 15,262,800
愛知製鋼 4,800 2,258.000 10,838,400
日立金属 81,600 1,965.000 160,344,000
大平洋金属 4,900 3,495.000 17,125,500
新日本電工 49,600 304.000 15,078,400
栗本鐵工所 5,000 1,588.000 7,940,000
三菱製鋼 6,300 1,029.000 6,482,700
日本精線 1,500 4,220.000 6,330,000
エンビプロ・ホールディングス 5,800 1,007.000 5,840,600
大紀アルミニウム工業所 11,300 1,429.000 16,147,700
日本軽金属ホールディングス 19,300 1,615.000 31,169,500
三井金属鉱業 20,200 3,190.000 64,438,000
東邦亜鉛 4,600 2,723.000 12,525,800
三菱マテリアル 50,000 1,999.000 99,950,000
住友金属鉱山 96,900 5,468.000 529,849,200
DOWAホールディングス 20,500 5,450.000 111,725,000
古河機械金属 12,500 1,250.000 15,625,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 11,000 1,332.000 14,652,000
東邦チタニウム 14,400 1,432.000 20,620,800
UACJ 11,300 2,106.000 23,797,800
CKサンエツ 1,900 4,100.000 7,790,000
古河電気工業 23,700 2,086.000 49,438,200
住友電気工業 283,500 1,366.500 387,402,750
フジクラ 84,100 561.000 47,180,100
昭和電線ホールディングス 6,900 1,673.000 11,543,700
タツタ電線 15,600 457.000 7,129,200
平河ヒューテック 5,400 1,074.000 5,799,600
リョービ 10,200 1,029.000 10,495,800
アサヒホールディングス 30,200 2,119.000 63,993,800
宮地エンジニアリンググループ 2,700 3,460.000 9,342,000
トーカロ 19,400 1,250.000 24,250,000
アルファ 5,600 947.000 5,303,200
SUMCO 116,600 1,913.000 223,055,800
川田テクノロジーズ 2,100 3,520.000 7,392,000
RS TECHNOLOGIES 2,500 5,770.000 14,425,000
東洋製罐グループホールディングス 48,600 1,400.000 68,040,000
ホッカンホールディングス 6,300 1,264.000 7,963,200
横河ブリッジホールディングス 12,900 1,852.000 23,890,800
駒井ハルテック 2,100 1,951.000 4,097,100
三和ホールディングス 71,500 1,142.000 81,653,000
文化シヤッター 24,200 947.000 22,917,400
三協立山 12,000 586.000 7,032,000
アルインコ 8,600 846.000 7,275,600
LIXIL 119,200 2,241.000 267,127,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノーリツ 14,600 1,481.000 21,622,600
長府製作所 8,400 1,847.000 15,514,800
リンナイ 14,300 8,180.000 116,974,000
日東精工 13,000 497.000 6,461,000
岡部 17,100 665.000 11,371,500
ジーテクト 9,300 1,259.000 11,708,700
東プレ 14,200 1,085.000 15,407,000
高周波熱錬 15,700 574.000 9,011,800
東京製綱 6,500 835.000 5,427,500
サンコール 9,900 489.000 4,841,100
パイオラックス 11,000 1,499.000 16,489,000
エイチワン 10,100 583.000 5,888,300
日本発条 70,200 827.000 58,055,400
立川ブラインド工業 5,000 1,058.000 5,290,000
三益半導体工業 5,800 2,294.000 13,305,200
日本製鋼所 23,100 3,505.000 80,965,500
三浦工業 32,900 2,677.000 88,073,300
タクマ 25,700 1,400.000 35,980,000
ツガミ 17,400 1,185.000 20,619,000
オークマ 8,700 4,570.000 39,759,000
芝浦機械 8,600 3,075.000 26,445,000
アマダ 118,500 995.000 117,907,500
アイダエンジニアリング 19,700 949.000 18,695,300
FUJI 34,700 2,135.000 74,084,500
牧野フライス製作所 8,100 3,875.000 31,387,500
オーエスジー 35,400 1,585.000 56,109,000
旭ダイヤモンド工業 21,700 558.000 12,108,600
DMG森精機 44,700 1,603.000 71,654,100
ソディック 17,300 702.000 12,144,600
ディスコ 11,200 32,100.000 359,520,000
日東工器 5,300 1,451.000 7,690,300
日進工具 6,500 1,388.000 9,022,000
石川製作所 2,500 1,331.000 3,327,500
島精機製作所 11,400 1,773.000 20,212,200
オプトラン 9,700 1,900.000 18,430,000
NCホールディングス 3,000 1,675.000 5,025,000
フリュー 7,400 1,027.000 7,599,800
ヤマシンフィルタ 18,900 351.000 6,633,900
日阪製作所 11,600 766.000 8,885,600
やまびこ 14,700 1,375.000 20,212,500
野村マイクロ・サイエンス 2,200 3,545.000 7,799,000
平田機工 3,600 4,715.000 16,974,000
マルマエ 3,500 2,167.000 7,584,500
タツモ 4,500 1,470.000 6,615,000
ナブテスコ 43,200 3,040.000 131,328,000
三井海洋開発 8,800 1,174.000 10,331,200
レオン自動機 9,400 1,041.000 9,785,400
SMC 22,500 63,580.000 1,430,550,000
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ホソカワミクロン 5,400 2,404.000 12,981,600
ユニオンツール 3,000 3,625.000 10,875,000
オイレス工業 10,500 1,466.000 15,393,000
日精エー・エス・ビー機械 2,900 2,946.000 8,543,400
サトーホールディングス 10,100 1,733.000 17,503,300
技研製作所 6,700 3,435.000 23,014,500
日本エアーテック 4,900 1,031.000 5,051,900
日精樹脂工業 6,900 944.000 6,513,600
ワイエイシイホールディングス 3,900 1,570.000 6,123,000
小松製作所 347,500 2,928.000 1,017,480,000
住友重機械工業 43,600 2,660.000 115,976,000
日立建機 30,700 3,135.000 96,244,500
日工 14,300 601.000 8,594,300
巴工業 3,800 2,275.000 8,645,000
井関農機 7,900 1,198.000 9,464,200
TOWA 6,700 2,085.000 13,969,500
北川鉄工所 4,900 1,252.000 6,134,800
ローツェ 3,800 11,450.000 43,510,000
クボタ 371,200 2,170.500 805,689,600
荏原実業 4,000 2,304.000 9,216,000
三菱化工機 3,200 1,902.000 6,086,400
月島機械 14,300 1,003.000 14,342,900
帝国電機製作所 6,200 1,610.000 9,982,000
新東工業 18,900 678.000 12,814,200
澁谷工業 6,700 2,289.000 15,336,300
アイチコーポレーション 12,200 865.000 10,553,000
小森コーポレーション 21,000 708.000 14,868,000
鶴見製作所 6,600 1,848.000 12,196,800
荏原製作所 31,400 5,950.000 186,830,000
酉島製作所 10,000 1,264.000 12,640,000
北越工業 9,300 837.000 7,784,100
ダイキン工業 97,700 20,200.000 1,973,540,000
オルガノ 2,100 8,790.000 18,459,000
トーヨーカネツ 3,500 2,372.000 8,302,000
栗田工業 41,500 4,325.000 179,487,500
椿本チエイン 9,600 2,895.000 27,792,000
大同工業 5,300 895.000 4,743,500
木村化工機 7,500 806.000 6,045,000
アネスト岩田 13,800 807.000 11,136,600
ダイフク 42,100 8,010.000 337,221,000
サムコ 2,400 2,417.000 5,800,800
タダノ 41,200 909.000 37,450,800
フジテック 28,600 2,815.000 80,509,000
CKD 22,300 1,672.000 37,285,600
キトー 7,200 1,649.000 11,872,800
平和 21,500 1,910.000 41,065,000
理想科学工業 6,700 2,251.000 15,081,700
SANKYO 16,700 3,700.000 61,790,000
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日本金銭機械 10,800 704.000 7,603,200
マースグループホールディングス 6,400 1,706.000 10,918,400
フクシマガリレイ 5,300 3,700.000 19,610,000
ダイコク電機 5,600 1,244.000 6,966,400
竹内製作所 11,400 2,312.000 26,356,800
アマノ 20,400 2,183.000 44,533,200
JUKI 11,800 817.000 9,640,600
ジャノメ 8,100 672.000 5,443,200
マックス 10,300 1,533.000 15,789,900
グローリー 19,800 2,052.000 40,629,600
新晃工業 7,300 1,586.000 11,577,800
大和冷機工業 11,000 1,086.000 11,946,000
セガサミーホールディングス 76,200 2,220.000 169,164,000
日本ピストンリング 4,400 1,260.000 5,544,000
リケン 3,800 2,364.000 8,983,200
TPR 10,200 1,233.000 12,576,600
ツバキ・ナカシマ 17,100 929.000 15,885,900
ホシザキ 22,400 7,990.000 178,976,000
大豊工業 8,200 639.000 5,239,800
日本精工 144,000 709.000 102,096,000
NTN 163,900 205.000 33,599,500
ジェイテクト 72,800 882.000 64,209,600
不二越 6,300 3,665.000 23,089,500
日本トムソン 22,700 498.000 11,304,600
THK 43,300 2,538.000 109,895,400
ユーシン精機 9,000 630.000 5,670,000
前澤給装工業 7,800 932.000 7,269,600
イーグル工業 10,500 991.000 10,405,500
日本ピラー工業 7,700 2,583.000 19,889,100
キッツ 26,500 641.000 16,986,500
マキタ 93,300 3,723.000 347,355,900
日立造船 64,800 685.000 44,388,000
三菱重工業 120,200 4,293.000 516,018,600
IHI 47,800 2,937.000 140,388,600
スター精密 11,800 1,412.000 16,661,600
日清紡ホールディングス 47,100 950.000 44,745,000
イビデン 40,200 5,280.000 212,256,000
コニカミノルタ 168,500 485.000 81,722,500
ブラザー工業 93,500 2,212.000 206,822,000
ミネベアミツミ 131,600 2,538.000 334,000,800
日立製作所 368,800 5,908.000 2,178,870,400
東芝 133,900 5,342.000 715,293,800
三菱電機 766,800 1,354.000 1,038,247,200
富士電機 46,100 5,620.000 259,082,000
安川電機 82,400 4,460.000 367,504,000
シンフォニア テクノロジー 10,400 1,245.000 12,948,000
明電舎 13,100 2,315.000 30,326,500
オリジン 4,700 1,386.000 6,514,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
山洋電気 3,500 4,530.000 15,855,000
デンヨー 7,600 1,605.000 12,198,000
PHCホールディングス 9,000 1,828.000 16,452,000
東芝テック 8,300 4,440.000 36,852,000
芝浦メカトロニクス 1,400 7,330.000 10,262,000
マブチモーター 17,800 3,580.000 63,724,000
日本電産 198,600 8,371.000 1,662,480,600
トレックス・セミコンダクター 4,200 2,279.000 9,571,800
東光高岳 5,200 1,547.000 8,044,400
ダイヘン 8,200 3,610.000 29,602,000
ヤーマン 13,500 1,180.000 15,930,000
JVCケンウッド 67,700 184.000 12,456,800
ミマキエンジニアリング 9,300 649.000 6,035,700
I-PEX 4,300 1,393.000 5,989,900
日新電機 17,800 1,348.000 23,994,400
大崎電気工業 19,000 490.000 9,310,000
オムロン 63,800 7,646.000 487,814,800
日東工業 10,100 1,495.000 15,099,500
IDEC 9,800 2,230.000 21,854,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 25,200 2,221.000 55,969,200
メルコホールディングス 2,000 3,800.000 7,600,000
日本電気 97,400 5,150.000 501,610,000
富士通 69,000 19,110.000 1,318,590,000
沖電気工業 31,300 832.000 26,041,600
電気興業 4,700 2,358.000 11,082,600
サンケン電気 7,300 4,825.000 35,222,500
アイホン 5,000 1,987.000 9,935,000
ルネサスエレクトロニクス 416,000 1,359.000 565,344,000
セイコーエプソン 95,100 1,791.000 170,324,100
ワコム 59,400 919.000 54,588,600
アルバック 15,300 5,070.000 77,571,000
アクセル 4,300 954.000 4,102,200
EIZO 6,000 3,320.000 19,920,000
日本信号 20,100 910.000 18,291,000
京三製作所 20,100 429.000 8,622,900
能美防災 10,300 1,890.000 19,467,000
ホーチキ 6,900 1,181.000 8,148,900
エレコム 17,600 1,498.000 26,364,800
パナソニック ホールディングス 818,100 1,141.500 933,861,150
シャープ 87,300 1,095.000 95,593,500
アンリツ 49,800 1,620.000 80,676,000
富士通ゼネラル 21,300 2,335.000 49,735,500
ソニーグループ 480,200 11,070.000 5,315,814,000
TDK 110,900 3,945.000 437,500,500
帝国通信工業 5,000 1,400.000 7,000,000
タムラ製作所 30,100 554.000 16,675,400
アルプスアルパイン 68,600 1,168.000 80,124,800
日本電波工業 7,700 1,178.000 9,070,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メイコー 6,200 3,395.000 21,049,000
日本トリム 2,200 2,335.000 5,137,000
ローランド ディー.ジー. 4,800 3,250.000 15,600,000
フォスター電機 10,300 679.000 6,993,700
SMK 2,600 2,115.000 5,499,000
ヨコオ 5,700 2,404.000 13,702,800
ホシデン 18,300 1,213.000 22,197,900
ヒロセ電機 11,800 16,190.000 191,042,000
日本航空電子工業 17,500 1,990.000 34,825,000
TOA 10,500 684.000 7,182,000
マクセル 15,400 1,140.000 17,556,000
古野電気 10,400 919.000 9,557,600
ユニデンホールディングス 2,200 3,435.000 7,557,000
スミダコーポレーション 8,100 832.000 6,739,200
アイコム 3,700 2,339.000 8,654,300
リオン 3,600 2,205.000 7,938,000
横河電機 76,700 2,077.000 159,305,900
新電元工業 3,200 2,879.000 9,212,800
アズビル 45,000 3,900.000 175,500,000
東亜ディーケーケー 6,100 880.000 5,368,000
日本光電工業 32,000 3,090.000 98,880,000
共和電業 17,600 347.000 6,107,200
日本電子材料 4,400 1,996.000 8,782,400
堀場製作所 14,200 6,140.000 87,188,000
アドバンテスト 56,900 8,520.000 484,788,000
エスペック 6,500 1,671.000 10,861,500
キーエンス 69,500 50,590.000 3,516,005,000
日置電機 3,700 7,690.000 28,453,000
シスメックス 64,800 8,715.000 564,732,000
日本マイクロニクス 13,500 1,513.000 20,425,500
メガチップス 7,200 3,325.000 23,940,000
OBARA GROUP 3,900 2,845.000 11,095,500
コーセル 11,000 741.000 8,151,000
イリソ電子工業 6,600 2,991.000 19,740,600
オプテックスグループ 12,900 1,673.000 21,581,700
千代田インテグレ 4,200 2,131.000 8,950,200
レーザーテック 33,700 18,035.000 607,779,500
スタンレー電気 53,400 2,159.000 115,290,600
岩崎電気 3,600 2,314.000 8,330,400
ウシオ電機 39,700 1,682.000 66,775,400
日本セラミック 7,400 2,320.000 17,168,000
遠藤照明 5,300 868.000 4,600,400
古河電池 6,000 1,180.000 7,080,000
山一電機 6,100 1,638.000 9,991,800
図研 5,200 2,925.000 15,210,000
日本電子 16,000 5,950.000 95,200,000
カシオ計算機 55,900 1,336.000 74,682,400
ファナック 67,300 20,710.000 1,393,783,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本シイエムケイ 17,100 521.000 8,909,100
エンプラス 2,400 2,703.000 6,487,200
大真空 11,000 1,181.000 12,991,000
ローム 34,300 9,120.000 312,816,000
浜松ホトニクス 54,900 5,730.000 314,577,000
三井ハイテック 7,500 11,060.000 82,950,000
新光電気工業 22,500 5,750.000 129,375,000
京セラ 107,900 6,753.000 728,648,700
太陽誘電 37,100 5,140.000 190,694,000
村田製作所 225,200 7,725.000 1,739,670,000
双葉電子工業 17,500 670.000 11,725,000
北陸電気工業 4,700 1,122.000 5,273,400
ニチコン 24,200 1,159.000 28,047,800
日本ケミコン 7,700 1,757.000 13,528,900
KOA 11,800 1,412.000 16,661,600
市光工業 11,300 369.000 4,169,700
小糸製作所 41,900 4,620.000 193,578,000
ミツバ 16,500 338.000 5,577,000
SCREENホールディングス 13,300 10,700.000 142,310,000
キヤノン電子 7,800 1,473.000 11,489,400
キヤノン 380,800 2,947.000 1,122,217,600
リコー 213,200 920.000 196,144,000
象印マホービン 21,000 1,338.000 28,098,000
東京エレクトロン 48,600 55,630.000 2,703,618,000
トヨタ紡織 31,300 1,885.000 59,000,500
ユニプレス 13,800 729.000 10,060,200
豊田自動織機 61,800 7,700.000 475,860,000
モリタホールディングス 13,100 1,218.000 15,955,800
三櫻工業 11,300 699.000 7,898,700
デンソー 168,900 7,374.000 1,245,468,600
東海理化電機製作所 19,300 1,442.000 27,830,600
川崎重工業 55,900 2,277.000 127,284,300
日本車輌製造 3,700 2,085.000 7,714,500
三菱ロジスネクスト 10,900 737.000 8,033,300
日産自動車 905,100 509.300 460,967,430
いすゞ自動車 240,200 1,529.000 367,265,800
トヨタ自動車 3,883,000 2,180.000 8,464,940,000
日野自動車 96,000 685.000 65,760,000
三菱自動車工業 284,500 308.000 87,626,000
武蔵精密工業 17,100 1,324.000 22,640,400
日産車体 13,500 553.000 7,465,500
新明和工業 21,700 895.000 19,421,500
極東開発工業 14,300 1,273.000 18,203,900
トピー工業 8,300 1,001.000 8,308,300
ティラド 2,700 2,248.000 6,069,600
曙ブレーキ工業 50,300 149.000 7,494,700
タチエス 14,400 990.000 14,256,000
NOK 37,800 1,086.000 41,050,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フタバ産業 21,800 328.000 7,150,400
KYB 7,800 2,855.000 22,269,000
大同メタル工業 18,700 547.000 10,228,900
プレス工業 39,700 366.000 14,530,200
ミクニ 12,800 377.000 4,825,600
太平洋工業 16,300 875.000 14,262,500
アイシン 55,800 3,865.000 215,667,000
マツダ 240,500 901.000 216,690,500
本田技研工業 603,900 3,399.000 2,052,656,100
スズキ 175,500 4,008.000 703,404,000
SUBARU 219,900 1,946.000 427,925,400
安永 5,900 724.000 4,271,600
ヤマハ発動機 99,600 2,694.000 268,322,400
TBK 17,300 346.000 5,985,800
エクセディ 11,400 1,513.000 17,248,200
豊田合成 24,900 1,818.000 45,268,200
愛三工業 13,700 665.000 9,110,500
ヨロズ 9,300 778.000 7,235,400
エフ・シー・シー 12,300 1,263.000 15,534,900
シマノ 30,700 25,900.000 795,130,000
テイ・エス テック 32,700 1,333.000 43,589,100
ジャムコ 5,500 789.000 4,339,500
テルモ 217,100 3,880.000 842,348,000
日機装 23,200 794.000 18,420,800
日本エム・ディ・エム 5,100 1,567.000 7,991,700
島津製作所 98,400 4,215.000 414,756,000
JMS 9,600 580.000 5,568,000
長野計器 6,200 1,088.000 6,745,600
ブイ・テクノロジー 3,500 2,951.000 10,328,500
東京計器 6,800 1,108.000 7,534,400
インターアクション 4,100 1,873.000 7,679,300
東京精密 12,800 4,410.000 56,448,000
マニー 31,300 1,503.000 47,043,900
ニコン 117,200 1,457.000 170,760,400
トプコン 36,500 1,671.000 60,991,500
オリンパス 402,400 2,370.000 953,688,000
理研計器 6,200 4,130.000 25,606,000
タムロン 5,900 2,239.000 13,210,100
HOYA 149,600 12,845.000 1,921,612,000
ノーリツ鋼機 7,100 2,147.000 15,243,700
A&Dホロンホールディングス 7,600 880.000 6,688,000
朝日インテック 84,300 2,579.000 217,409,700
シチズン時計 88,800 481.000 42,712,800
リズム 3,800 1,642.000 6,239,600
メニコン 25,700 2,742.000 70,469,400
松風 4,100 1,603.000 6,572,300
セイコーホールディングス 10,700 2,141.000 22,908,700
ニプロ 58,200 1,008.000 58,665,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スノーピーク 9,900 2,611.000 25,848,900
パラマウントベッドホールディングス 14,700 2,103.000 30,914,100
トランザクション 5,700 1,013.000 5,774,100
ニホンフラッシュ 7,600 955.000 7,258,000
前田工繊 8,500 2,852.000 24,242,000
永大産業 20,600 286.000 5,891,600
アートネイチャー 9,300 704.000 6,547,200
バンダイナムコホールディングス 68,600 8,873.000 608,687,800
SHOEI 7,200 4,840.000 34,848,000
フランスベッドホールディングス 12,700 866.000 10,998,200
パイロットコーポレーション 13,100 5,220.000 68,382,000
萩原工業 6,600 1,046.000 6,903,600
フジシールインターナショナル 18,700 1,701.000 31,808,700
タカラトミー 31,800 1,218.000 38,732,400
広済堂ホールディングス 6,500 786.000 5,109,000
プロネクサス 7,800 1,018.000 7,940,400
大建工業 4,900 2,081.000 10,196,900
凸版印刷 116,100 2,127.000 246,944,700
大日本印刷 90,300 2,675.000 241,552,500
共同印刷 3,000 2,717.000 8,151,000
NISSHA 15,900 1,377.000 21,894,300
TAKARA & COMPANY 5,700 1,858.000 10,590,600
アシックス 67,900 2,134.000 144,898,600
ローランド 5,500 4,425.000 24,337,500
ヤマハ 44,400 5,110.000 226,884,000
河合楽器製作所 2,500 2,942.000 7,355,000
ピジョン 45,600 2,057.000 93,799,200
キングジム 9,600 942.000 9,043,200
リンテック 16,700 2,386.000 39,846,200
イトーキ 20,200 339.000 6,847,800
任天堂 43,300 61,400.000 2,658,620,000
三菱鉛筆 12,700 1,234.000 15,671,800
タカラスタンダード 15,700 1,285.000 20,174,500
コクヨ 37,400 1,675.000 62,645,000
ナカバヤシ 11,400 488.000 5,563,200
グローブライド 6,900 2,645.000 18,250,500
オカムラ 26,300 1,178.000 30,981,400
美津濃 7,800 2,095.000 16,341,000
東京電力ホールディングス 573,900 454.000 260,550,600
中部電力 232,900 1,311.000 305,331,900
関西電力 289,200 1,203.000 347,907,600
中国電力 118,400 860.000 101,824,000
北陸電力 72,100 536.000 38,645,600
東北電力 178,000 726.000 129,228,000
四国電力 69,300 760.000 52,668,000
九州電力 156,300 824.000 128,791,200
北海道電力 67,700 491.000 33,240,700
沖縄電力 16,300 1,292.000 21,059,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
電源開発 65,400 1,787.000 116,869,800
エフオン 7,600 538.000 4,088,800
イーレックス 11,600 1,905.000 22,098,000
レノバ 15,200 1,526.000 23,195,200
東京瓦斯 146,500 2,293.000 335,924,500
大阪瓦斯 137,900 2,130.000 293,727,000
東邦瓦斯 34,900 2,532.000 88,366,800
北海道瓦斯 5,600 1,482.000 8,299,200
広島ガス 20,900 313.000 6,541,700
西部ガスホールディングス 8,900 1,939.000 17,257,100
静岡ガス 19,700 879.000 17,316,300
メタウォーター 8,500 1,948.000 16,558,000
SBSホールディングス 5,500 3,010.000 16,555,000
東武鉄道 74,300 2,982.000 221,562,600
相鉄ホールディングス 25,000 2,297.000 57,425,000
東急 192,200 1,617.000 310,787,400
京浜急行電鉄 98,600 1,316.000 129,757,600
小田急電鉄 113,800 2,036.000 231,696,800
京王電鉄 39,700 5,020.000 199,294,000
京成電鉄 53,300 3,395.000 180,953,500
富士急行 9,200 4,040.000 37,168,000
新京成電鉄 3,800 2,248.000 8,542,400
東日本旅客鉄道 134,900 6,878.000 927,842,200
西日本旅客鉄道 92,900 4,987.000 463,292,300
東海旅客鉄道 63,800 16,250.000 1,036,750,000
西武ホールディングス 100,200 1,309.000 131,161,800
鴻池運輸 12,300 1,125.000 13,837,500
西日本鉄道 21,500 2,631.000 56,566,500
ハマキョウレックス 5,400 2,840.000 15,336,000
サカイ引越センター 3,400 4,345.000 14,773,000
近鉄グループホールディングス 72,100 3,740.000 269,654,000
阪急阪神ホールディングス 90,200 3,475.000 313,445,000
南海電気鉄道 32,600 2,374.000 77,392,400
京阪ホールディングス 32,400 2,841.000 92,048,400
神戸電鉄 2,800 3,215.000 9,002,000
名古屋鉄道 59,800 2,088.000 124,862,400
山陽電気鉄道 6,700 2,027.000 13,580,900
アルプス物流 5,700 1,032.000 5,882,400
ヤマトホールディングス 101,700 2,431.000 247,232,700
山九 19,000 3,925.000 74,575,000
丸全昭和運輸 6,000 3,135.000 18,810,000
センコーグループホールディングス 35,000 868.000 30,380,000
トナミホールディングス 2,000 3,750.000 7,500,000
ニッコンホールディングス 24,600 1,899.000 46,715,400
福山通運 11,700 3,600.000 42,120,000
セイノーホールディングス 49,200 1,042.000 51,266,400
神奈川中央交通 2,600 3,250.000 8,450,000
日立物流 14,000 8,330.000 116,620,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
丸和運輸機関 15,400 1,471.000 22,653,400
C&Fロジホールディングス 7,800 1,108.000 8,642,400
九州旅客鉄道 56,300 2,571.000 144,747,300
SGホールディングス 137,000 2,267.000 310,579,000
NIPPON EXPRESSホール 24,900 7,440.000 185,256,000
ディングス
日本郵船 60,600 9,310.000 564,186,000
商船三井 120,300 3,010.000 362,103,000
川崎汽船 22,300 6,810.000 151,863,000
NSユナイテッド海運 4,100 3,710.000 15,211,000
明治海運 10,400 730.000 7,592,000
飯野海運 35,200 743.000 26,153,600
乾汽船 5,500 1,665.000 9,157,500
日本航空 166,300 2,173.000 361,369,900
ANAホールディングス 185,300 2,433.000 450,834,900
トランコム 2,100 6,920.000 14,532,000
日新 6,400 1,540.000 9,856,000
三菱倉庫 22,900 2,999.000 68,677,100
三井倉庫ホールディングス 7,600 2,354.000 17,890,400
住友倉庫 24,900 2,156.000 53,684,400
澁澤倉庫 4,900 2,271.000 11,127,900
東陽倉庫 21,100 308.000 6,498,800
日本トランスシティ 17,000 590.000 10,030,000
川西倉庫 3,800 1,100.000 4,180,000
安田倉庫 8,500 978.000 8,313,000
東洋埠頭 5,400 1,468.000 7,927,200
上組 39,200 2,195.000 86,044,000
近鉄エクスプレス 13,500 3,100.000 41,850,000
エーアイテイー 5,500 1,527.000 8,398,500
内外トランスライン 3,500 1,775.000 6,212,500
日本コンセプト 3,600 1,316.000 4,737,600
NECネッツエスアイ 24,400 1,754.000 42,797,600
クロスキャット 5,400 954.000 5,151,600
システナ 105,700 403.000 42,597,100
デジタルアーツ 4,100 7,520.000 30,832,000
日鉄ソリューションズ 10,700 3,880.000 41,516,000
コア 4,100 1,570.000 6,437,000
手間いらず 1,300 4,695.000 6,103,500
ラクーンホールディングス 7,300 1,417.000 10,344,100
ソリトンシステムズ 4,900 1,488.000 7,291,200
ソフトクリエイトホールディングス 3,500 4,085.000 14,297,500
TIS 71,600 2,872.000 205,635,200
グリー 34,900 1,056.000 36,854,400
コーエーテクモホールディングス 24,100 3,920.000 94,472,000
三菱総合研究所 3,100 3,810.000 11,811,000
ファインデックス 8,000 649.000 5,192,000
ブレインパッド 7,100 1,129.000 8,015,900
KLab 16,500 459.000 7,573,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポールトゥウィンホールディングス 11,800 977.000 11,528,600
ネクソン 169,900 2,932.000 498,146,800
エムアップホールディングス 9,400 1,025.000 9,635,000
エイチーム 7,100 741.000 5,261,100
エニグモ 9,500 525.000 4,987,500
コロプラ 25,300 646.000 16,343,800
ブロードリーフ 38,900 366.000 14,237,400
デジタルハーツホールディングス 4,200 1,781.000 7,480,200
システム情報 6,700 943.000 6,318,100
メディアドゥ 3,000 1,773.000 5,319,000
じげん 26,100 307.000 8,012,700
ブイキューブ 8,800 956.000 8,412,800
フィックスターズ 10,400 826.000 8,590,400
CARTA HOLDINGS 3,700 2,436.000 9,013,200
オプティム 6,700 885.000 5,929,500
セレス 3,300 1,500.000 4,950,000
SHIFT 3,800 24,760.000 94,088,000
ティーガイア 7,000 1,618.000 11,326,000
テクマトリックス 13,000 2,058.000 26,754,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメ 19,800 2,628.000 52,034,400
ント
GMOペイメントゲートウェイ 14,600 10,960.000 160,016,000
システムリサーチ 3,100 1,907.000 5,911,700
インターネットイニシアティブ 20,200 4,005.000 80,901,000
さくらインターネット 11,000 536.000 5,896,000
GMOグローバルサイン・ホールディン 1,900 5,590.000 10,621,000
グス
SRAホールディングス 4,200 2,761.000 11,596,200
eBASE 11,200 440.000 4,928,000
アバント 8,700 1,150.000 10,005,000
アドソル日進 3,800 1,545.000 5,871,000
フリービット 5,700 849.000 4,839,300
コムチュア 8,400 2,835.000 23,814,000
アステリア 6,500 978.000 6,357,000
アイル 4,600 1,350.000 6,210,000
マークラインズ 4,300 2,618.000 11,257,400
メディカル・データ・ビジョン 10,500 1,025.000 10,762,500
gumi 12,200 564.000 6,880,800
テラスカイ 3,500 1,364.000 4,774,000
デジタル・インフォメーション・テクノ 4,400 1,190.000 5,236,000
ロジー
PCIホールディングス 4,900 988.000 4,841,200
パイプドHD 1,900 2,365.000 4,493,500
PR TIMES 1,800 2,173.000 3,911,400
ラクス 26,200 1,695.000 44,409,000
ダブルスタンダード 2,700 1,861.000 5,024,700
オープンドア 5,100 2,006.000 10,230,600
アカツキ 3,600 3,020.000 10,872,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UBICOMホールディングス 2,500 2,805.000 7,012,500
カナミックネットワーク 12,100 489.000 5,916,900
チェンジ 13,900 1,839.000 25,562,100
オークネット 5,000 1,539.000 7,695,000
マクロミル 17,200 1,212.000 20,846,400
オロ 2,800 2,021.000 5,658,800
ユーザーローカル 3,400 1,749.000 5,946,600
マネーフォワード 11,500 4,525.000 52,037,500
電算システムホールディングス 3,300 2,538.000 8,375,400
プロトコーポレーション 8,800 1,000.000 8,800,000
野村総合研究所 145,200 4,045.000 587,334,000
日本システム技術 2,000 2,479.000 4,958,000
インテージホールディングス 9,200 1,585.000 14,582,000
ソースネクスト 39,100 189.000 7,389,900
インフォコム 8,400 2,190.000 18,396,000
シンプレクス・ホールディングス 8,800 1,729.000 15,215,200
HEROZ 2,600 961.000 2,498,600
ラクスル 8,500 2,812.000 23,902,000
IPS 2,700 2,076.000 5,605,200
イーソル 6,700 636.000 4,261,200
アルテリア・ネットワークス 10,100 1,316.000 13,291,600
ウイングアーク1st 5,200 1,263.000 6,567,600
サーバーワークス 1,600 1,979.000 3,166,400
Sansan 27,200 1,348.000 36,665,600
ギフティ 7,900 1,112.000 8,784,800
ベース 1,600 6,220.000 9,952,000
JMDC 7,100 6,560.000 46,576,000
フォーカスシステムズ 6,800 903.000 6,140,400
クレスコ 6,100 1,833.000 11,181,300
フジ・メディア・ホールディングス 71,700 1,110.000 79,587,000
オービック 23,700 18,820.000 446,034,000
ジャストシステム 10,700 5,530.000 59,171,000
TDCソフト 7,800 1,119.000 8,728,200
Zホールディングス 1,082,700 519.200 562,137,840
トレンドマイクロ 40,200 7,110.000 285,822,000
日本オラクル 12,200 8,510.000 103,822,000
アルファシステムズ 2,300 3,625.000 8,337,500
フューチャー 15,700 1,498.000 23,518,600
CAC HOLDINGS 5,400 1,365.000 7,371,000
SBテクノロジー 3,700 2,517.000 9,312,900
オービックビジネスコンサルタント 7,100 4,765.000 33,831,500
伊藤忠テクノソリューションズ 34,200 3,060.000 104,652,000
アイティフォー 10,900 801.000 8,730,900
東計電算 1,200 5,260.000 6,312,000
大塚商会 40,700 4,255.000 173,178,500
サイボウズ 10,700 1,294.000 13,845,800
電通国際情報サービス 10,700 3,735.000 39,964,500
ACCESS 11,400 562.000 6,406,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デジタルガレージ 12,400 4,320.000 53,568,000
イーエムシステムズ 14,800 865.000 12,802,000
ウェザーニューズ 2,600 7,000.000 18,200,000
CIJ 8,700 752.000 6,542,400
WOWOW 4,200 1,483.000 6,228,600
スカラ 9,600 744.000 7,142,400
IMAGICA GROUP 8,000 706.000 5,648,000
ネットワンシステムズ 28,800 3,110.000 89,568,000
アルゴグラフィックス 6,000 2,955.000 17,730,000
マーベラス 14,300 750.000 10,725,000
エイベックス 13,500 1,414.000 19,089,000
BIPROGY 23,600 3,240.000 76,464,000
兼松エレクトロニクス 4,100 3,785.000 15,518,500
都築電気 4,500 1,469.000 6,610,500
TBSホールディングス 45,900 1,704.000 78,213,600
日本テレビホールディングス 63,100 1,232.000 77,739,200
朝日放送グループホールディングス 9,800 707.000 6,928,600
テレビ朝日ホールディングス 18,200 1,460.000 26,572,000
スカパーJSATホールディングス 63,100 405.000 25,555,500
テレビ東京ホールディングス 5,900 2,010.000 11,859,000
ビジョン 13,600 1,285.000 17,476,000
USEN-NEXT HOLDINGS 7,300 2,185.000 15,950,500
コネクシオ 6,000 1,376.000 8,256,000
日本通信 68,900 186.000 12,815,400
日本電信電話 786,800 3,763.000 2,960,728,400
KDDI 548,400 4,269.000 2,341,119,600
ソフトバンク 1,138,800 1,480.500 1,685,993,400
光通信 8,700 14,760.000 128,412,000
エムティーアイ 10,700 484.000 5,178,800
GMOインターネット 26,800 2,576.000 69,036,800
ファイバーゲート 4,600 1,157.000 5,322,200
KADOKAWA 41,000 3,185.000 130,585,000
学研ホールディングス 11,100 852.000 9,457,200
ゼンリン 13,600 920.000 12,512,000
アイネット 5,700 1,219.000 6,948,300
松竹 5,100 12,980.000 66,198,000
東宝 44,400 4,750.000 210,900,000
東映 2,500 17,010.000 42,525,000
エヌ・ティ・ティ・データ 199,500 2,385.000 475,807,500
ピー・シー・エー 5,100 1,505.000 7,675,500
ビジネスブレイン太田昭和 3,400 1,380.000 4,692,000
DTS 13,600 2,789.000 37,930,400
スクウェア・エニックス・ホールディン 35,100 5,130.000 180,063,000
グス
シーイーシー 9,000 1,177.000 10,593,000
カプコン 71,000 3,145.000 223,295,000
アイ・エス・ビー 4,700 1,100.000 5,170,000
ジャステック 5,900 1,117.000 6,590,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCSK 51,800 2,072.000 107,329,600
日本システムウエア 3,300 2,269.000 7,487,700
アイネス 7,800 1,461.000 11,395,800
TKC 12,400 3,340.000 41,416,000
富士ソフト 7,900 6,830.000 53,957,000
NSD 23,500 2,265.000 53,227,500
コナミホールディングス 27,300 8,060.000 220,038,000
福井コンピュータホールディングス 3,900 3,165.000 12,343,500
JBCCホールディングス 5,900 1,450.000 8,555,000
ミロク情報サービス 7,900 1,292.000 10,206,800
ソフトバンクグループ 451,000 5,195.000 2,342,945,000
高千穂交易 3,900 1,494.000 5,826,600
伊藤忠食品 2,100 4,965.000 10,426,500
エレマテック 7,200 1,167.000 8,402,400
あらた 6,000 3,410.000 20,460,000
トーメンデバイス 1,200 5,940.000 7,128,000
東京エレクトロン デバイス 2,300 4,955.000 11,396,500
フィールズ 8,000 865.000 6,920,000
双日 83,100 1,942.000 161,380,200
アルフレッサ ホールディングス 84,100 1,740.000 146,334,000
横浜冷凍 22,900 861.000 19,716,900
アルコニックス 10,000 1,364.000 13,640,000
神戸物産 58,700 3,300.000 193,710,000
あい ホールディングス 11,000 1,675.000 18,425,000
ダイワボウホールディングス 36,900 1,577.000 58,191,300
マクニカ・富士エレホールディングス 17,700 2,583.000 45,719,100
ラクト・ジャパン 3,200 1,993.000 6,377,600
グリムス 3,700 1,586.000 5,868,200
バイタルケーエスケー・ホールディング 15,500 768.000 11,904,000
ス
八洲電機 8,400 924.000 7,761,600
レスターホールディングス 7,100 1,983.000 14,079,300
ジューテックホールディングス 3,000 1,123.000 3,369,000
TOKAIホールディングス 35,900 860.000 30,874,000
三洋貿易 8,900 962.000 8,561,800
ビューティガレージ 1,600 2,815.000 4,504,000
ウイン・パートナーズ 6,000 970.000 5,820,000
シップヘルスケアホールディングス 24,700 2,143.000 52,932,100
コメダホールディングス 17,200 2,208.000 37,977,600
フルサト・マルカホールディングス 7,500 3,285.000 24,637,500
ヤマエグループホールディングス 6,200 1,039.000 6,441,800
小野建 7,700 1,498.000 11,534,600
佐鳥電機 6,400 1,196.000 7,654,400
伯東 4,800 2,286.000 10,972,800
コンドーテック 7,600 1,055.000 8,018,000
ナガイレーベン 10,500 1,885.000 19,792,500
三菱食品 7,000 3,135.000 21,945,000
松田産業 5,800 2,226.000 12,910,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一興商 14,800 3,465.000 51,282,000
メディパルホールディングス 81,300 2,044.000 166,177,200
SPK 5,300 1,306.000 6,921,800
萩原電気ホールディングス 3,700 1,882.000 6,963,400
アズワン 11,000 6,800.000 74,800,000
尾家産業 5,000 943.000 4,715,000
シモジマ 6,500 906.000 5,889,000
ドウシシャ 7,600 1,491.000 11,331,600
高速 5,500 1,464.000 8,052,000
丸文 8,900 663.000 5,900,700
ハピネット 7,100 1,495.000 10,614,500
日本ライフライン 22,900 1,079.000 24,709,100
タカショー 8,400 697.000 5,854,800
IDOM 23,800 611.000 14,541,800
進和 5,200 1,950.000 10,140,000
ダイトロン 3,800 1,808.000 6,870,400
シークス 11,400 980.000 11,172,000
オーハシテクニカ 5,600 1,267.000 7,095,200
白銅 2,900 2,422.000 7,023,800
伊藤忠商事 527,800 3,878.000 2,046,808,400
丸紅 743,800 1,395.500 1,037,972,900
長瀬産業 41,300 1,826.000 75,413,800
蝶理 4,800 1,731.000 8,308,800
豊田通商 75,500 4,600.000 347,300,000
三共生興 14,300 527.000 7,536,100
兼松 26,900 1,309.000 35,212,100
三井物産 586,000 3,101.000 1,817,186,000
日本紙パルプ商事 4,000 3,820.000 15,280,000
カメイ 9,500 1,018.000 9,671,000
スターゼン 6,000 1,964.000 11,784,000
山善 30,800 939.000 28,921,200
椿本興業 1,900 3,580.000 6,802,000
住友商事 475,900 2,015.000 958,938,500
内田洋行 3,400 4,735.000 16,099,000
三菱商事 565,500 4,304.000 2,433,912,000
第一実業 3,600 3,665.000 13,194,000
キヤノンマーケティングジャパン 19,100 2,740.000 52,334,000
西華産業 5,200 1,603.000 8,335,600
佐藤商事 7,100 1,108.000 7,866,800
菱洋エレクトロ 5,200 2,001.000 10,405,200
東京産業 8,500 698.000 5,933,000
ユアサ商事 6,900 2,855.000 19,699,500
神鋼商事 2,000 3,255.000 6,510,000
阪和興業 14,800 3,065.000 45,362,000
正栄食品工業 4,900 3,960.000 19,404,000
カナデン 8,100 917.000 7,427,700
菱電商事 6,800 1,635.000 11,118,000
岩谷産業 18,200 5,060.000 92,092,000
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ナイス 3,100 1,864.000 5,778,400
極東貿易 2,700 2,060.000 5,562,000
アステナホールディングス 13,500 423.000 5,710,500
三愛オブリ 18,900 930.000 17,577,000
稲畑産業 16,300 2,082.000 33,936,600
GSIクレオス 4,700 1,186.000 5,574,200
明和産業 7,500 885.000 6,637,500
ワキタ 17,000 1,046.000 17,782,000
東邦ホールディングス 25,100 2,070.000 51,957,000
サンゲツ 20,200 1,523.000 30,764,600
ミツウロコグループホールディングス 11,800 1,006.000 11,870,800
シナネンホールディングス 3,200 3,330.000 10,656,000
伊藤忠エネクス 15,800 1,051.000 16,605,800
サンリオ 23,100 2,740.000 63,294,000
サンワ テクノス 5,400 1,309.000 7,068,600
リョーサン 8,600 2,254.000 19,384,400
新光商事 13,300 933.000 12,408,900
トーホー 5,400 1,135.000 6,129,000
三信電気 4,900 1,521.000 7,452,900
東陽テクニカ 9,100 1,015.000 9,236,500
モスフードサービス 9,900 2,942.000 29,125,800
加賀電子 6,800 2,960.000 20,128,000
ソーダニッカ 9,900 669.000 6,623,100
立花エレテック 6,500 1,610.000 10,465,000
PALTAC 10,700 4,605.000 49,273,500
太平洋興発 7,300 608.000 4,438,400
西本Wismettacホールディング 2,200 2,597.000 5,713,400
ス
国際紙パルプ商事 19,400 291.000 5,645,400
ヤマタネ 5,200 1,680.000 8,736,000
日鉄物産 5,100 5,170.000 26,367,000
泉州電業 2,200 5,040.000 11,088,000
トラスコ中山 15,500 2,039.000 31,604,500
オートバックスセブン 26,300 1,346.000 35,399,800
モリト 7,800 749.000 5,842,200
加藤産業 10,600 3,315.000 35,139,000
イノテック 5,500 1,311.000 7,210,500
イエローハット 12,900 1,580.000 20,382,000
JKホールディングス 6,800 1,085.000 7,378,000
日伝 6,500 2,169.000 14,098,500
杉本商事 4,200 2,026.000 8,509,200
因幡電機産業 19,400 2,518.000 48,849,200
東テク 3,100 2,590.000 8,029,000
ミスミグループ本社 94,600 3,225.000 305,085,000
タキヒヨー 4,400 1,074.000 4,725,600
スズケン 29,700 3,780.000 112,266,000
ジェコス 7,500 779.000 5,842,500
ローソン 16,900 4,780.000 80,782,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サンエー 5,500 4,065.000 22,357,500
カワチ薬品 5,900 2,045.000 12,065,500
エービーシー・マート 11,800 5,210.000 61,478,000
アスクル 17,200 1,602.000 27,554,400
ゲオホールディングス 10,300 1,257.000 12,947,100
アダストリア 8,200 2,111.000 17,310,200
くら寿司 8,000 3,350.000 26,800,000
キャンドゥ 3,900 2,300.000 8,970,000
パルグループホールディングス 7,400 1,386.000 10,256,400
エディオン 33,300 1,096.000 36,496,800
サーラコーポレーション 17,100 606.000 10,362,600
ハローズ 3,700 3,020.000 11,174,000
フジオフードグループ本社 7,900 1,334.000 10,538,600
あみやき亭 2,800 2,882.000 8,069,600
大黒天物産 2,500 4,780.000 11,950,000
ハニーズホールディングス 7,700 1,052.000 8,100,400
アルペン 6,000 1,915.000 11,490,000
クオールホールディングス 10,000 1,065.000 10,650,000
ジンズホールディングス 5,300 4,390.000 23,267,000
ビックカメラ 43,800 1,075.000 47,085,000
DCMホールディングス 45,900 1,041.000 47,781,900
MonotaRO 95,500 2,276.000 217,358,000
アークランドサービスホールディングス 6,100 2,201.000 13,426,100
J.フロント リテイリング 90,700 954.000 86,527,800
ドトール・日レスホールディングス 12,700 1,463.000 18,580,100
マツキヨココカラ&カンパニー 46,400 4,245.000 196,968,000
ブロンコビリー 5,200 2,305.000 11,986,000
ZOZO 52,200 3,210.000 167,562,000
物語コーポレーション 3,800 5,240.000 19,912,000
三越伊勢丹ホールディングス 132,100 953.000 125,891,300
Hamee 3,900 1,079.000 4,208,100
ウエルシアホールディングス 40,100 2,553.000 102,375,300
クリエイトSDホールディングス 10,800 2,900.000 31,320,000
チムニー 5,100 1,145.000 5,839,500
シュッピン 7,200 1,242.000 8,942,400
オイシックス・ラ・大地 10,900 2,840.000 30,956,000
ネクステージ 15,300 1,915.000 29,299,500
ジョイフル本田 22,400 1,507.000 33,756,800
鳥貴族ホールディングス 3,700 1,790.000 6,623,000
ホットランド 7,800 1,336.000 10,420,800
すかいらーくホールディングス 97,800 1,532.000 149,829,600
SFPホールディングス 5,500 1,391.000 7,650,500
綿半ホールディングス 7,000 1,316.000 9,212,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ 20,600 1,073.000 22,103,800
ホールディングス
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,300 1,009.000 5,347,700
BEENOS 4,400 1,899.000 8,355,600
あさひ 6,400 1,316.000 8,422,400
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日本調剤 5,500 1,222.000 6,721,000
コスモス薬品 7,600 11,600.000 88,160,000
セブン&アイ・ホールディングス 295,500 5,674.000 1,676,667,000
クリエイト・レストランツ・ホールディ 40,700 769.000 31,298,300
ングス
ツルハホールディングス 16,500 6,490.000 107,085,000
サンマルクホールディングス 8,000 1,469.000 11,752,000
トリドールホールディングス 18,800 2,372.000 44,593,600
TOKYO BASE 9,200 342.000 3,146,400
JMホールディングス 5,900 1,616.000 9,534,400
アレンザホールディングス 6,600 971.000 6,408,600
串カツ田中ホールディングス 2,600 1,733.000 4,505,800
バロックジャパンリミテッド 7,700 777.000 5,982,900
クスリのアオキホールディングス 7,600 5,710.000 43,396,000
FOOD & LIFE COMPAN 44,200 3,110.000 137,462,000
IES
メディカルシステムネットワーク 9,000 504.000 4,536,000
ノジマ 12,000 2,499.000 29,988,000
カッパ・クリエイト 11,800 1,322.000 15,599,600
良品計画 86,800 1,145.000 99,386,000
アドヴァングループ 9,900 809.000 8,009,100
アルビス 3,400 2,221.000 7,551,400
G-7ホールディングス 8,900 1,547.000 13,768,300
イオン北海道 13,500 1,025.000 13,837,500
コジマ 14,000 608.000 8,512,000
コーナン商事 10,700 3,645.000 39,001,500
エコス 3,300 1,943.000 6,411,900
ワタミ 10,800 911.000 9,838,800
パン・パシフィック・インターナショナ 151,100 1,952.000 294,947,200
ルホールディングス
西松屋チェーン 16,400 1,589.000 26,059,600
ゼンショーホールディングス 36,900 2,971.000 109,629,900
幸楽苑ホールディングス 6,800 1,246.000 8,472,800
サイゼリヤ 11,500 2,344.000 26,956,000
VTホールディングス 28,400 450.000 12,780,000
フジ・コーポレーション 5,600 1,076.000 6,025,600
ユナイテッドアローズ 8,300 1,771.000 14,699,300
ハイデイ日高 10,700 1,821.000 19,484,700
コロワイド 31,400 1,647.000 51,715,800
壱番屋 5,300 4,720.000 25,016,000
スギホールディングス 15,200 5,450.000 82,840,000
薬王堂ホールディングス 4,000 1,738.000 6,952,000
スクロール 12,300 788.000 9,692,400
ヨンドシーホールディングス 7,700 1,665.000 12,820,500
木曽路 10,700 2,034.000 21,763,800
SRSホールディングス 14,900 803.000 11,964,700
千趣会 17,900 393.000 7,034,700
リテールパートナーズ 9,800 1,113.000 10,907,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケーヨー 15,800 895.000 14,141,000
上新電機 8,200 1,943.000 15,932,600
日本瓦斯 36,900 1,517.000 55,977,300
ロイヤルホールディングス 13,300 2,050.000 27,265,000
いなげや 9,700 1,345.000 13,046,500
チヨダ 12,200 695.000 8,479,000
ライフコーポレーション 7,000 2,878.000 20,146,000
リンガーハット 10,000 2,213.000 22,130,000
MrMaxHD 12,200 587.000 7,161,400
AOKIホールディングス 16,300 598.000 9,747,400
オークワ 12,900 859.000 11,081,100
コメリ 11,400 2,580.000 29,412,000
青山商事 17,700 655.000 11,593,500
しまむら 8,800 11,210.000 98,648,000
高島屋 55,900 1,160.000 64,844,000
松屋 17,000 716.000 12,172,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 34,800 858.000 29,858,400
近鉄百貨店 3,500 2,555.000 8,942,500
丸井グループ 59,600 2,229.000 132,848,400
アクシアル リテイリング 5,900 3,360.000 19,824,000
イオン 290,700 2,483.500 721,953,450
イズミ 13,900 2,746.000 38,169,400
平和堂 13,400 1,939.000 25,982,600
フジ 20,600 2,209.000 45,505,400
ヤオコー 8,700 6,710.000 58,377,000
ゼビオホールディングス 11,400 902.000 10,282,800
ケーズホールディングス 69,400 1,260.000 87,444,000
日産東京販売ホールディングス 22,300 219.000 4,883,700
Genky DrugStores 3,400 3,630.000 12,342,000
ブックオフグループホールディングス 5,600 999.000 5,594,400
ギフトホールディングス 1,800 2,342.000 4,215,600
アインホールディングス 10,200 5,750.000 58,650,000
元気寿司 2,900 2,457.000 7,125,300
ヤマダホールディングス 274,900 376.000 103,362,400
アークランドサカモト 12,000 1,482.000 17,784,000
ニトリホールディングス 29,900 13,535.000 404,696,500
グルメ杵屋 10,800 995.000 10,746,000
吉野家ホールディングス 26,500 2,333.000 61,824,500
松屋フーズホールディングス 3,800 3,685.000 14,003,000
サガミホールディングス 13,900 1,093.000 15,192,700
関西フードマーケット 6,300 1,252.000 7,887,600
王将フードサービス 4,900 5,980.000 29,302,000
プレナス 8,700 1,869.000 16,260,300
ミニストップ 7,000 1,380.000 9,660,000
アークス 13,900 2,002.000 27,827,800
バローホールディングス 16,200 2,017.000 32,675,400
ベルク 3,400 5,290.000 17,986,000
ファーストリテイリング 10,100 61,240.000 618,524,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サンドラッグ 28,600 2,957.000 84,570,200
ベルーナ 17,100 724.000 12,380,400
めぶきフィナンシャルグループ 390,200 255.000 99,501,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 9,800 1,720.000 16,856,000
九州フィナンシャルグループ 150,200 390.000 58,578,000
ゆうちょ銀行 178,300 981.000 174,912,300
富山第一銀行 9,800 314.000 3,077,200
コンコルディア・フィナンシャルグルー 429,200 468.000 200,865,600
プ
西日本フィナンシャルホールディングス 49,600 776.000 38,489,600
三十三フィナンシャルグループ 7,700 1,418.000 10,918,600
第四北越フィナンシャルグループ 12,400 2,488.000 30,851,200
ひろぎんホールディングス 111,700 635.000 70,929,500
おきなわフィナンシャルグループ 7,000 2,140.000 14,980,000
十六フィナンシャルグループ 10,500 2,124.000 22,302,000
北國フィナンシャルホールディングス 7,400 3,315.000 24,531,000
プロクレアホールディングス 7,600 1,754.000 13,330,400
新生銀行 49,400 2,262.000 111,742,800
あおぞら銀行 41,500 2,569.000 106,613,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ 4,741,100 744.200 3,528,326,620
りそなホールディングス 857,600 560.200 480,427,520
三井住友トラスト・ホールディングス 142,800 3,987.000 569,343,600
三井住友フィナンシャルグループ 523,400 3,896.000 2,039,166,400
千葉銀行 251,700 749.000 188,523,300
群馬銀行 140,200 362.000 50,752,400
武蔵野銀行 11,600 1,748.000 20,276,800
筑波銀行 26,300 193.000 5,075,900
七十七銀行 23,700 1,559.000 36,948,300
秋田銀行 4,300 1,664.000 7,155,200
山形銀行 10,600 838.000 8,882,800
岩手銀行 6,000 1,851.000 11,106,000
東邦銀行 73,100 201.000 14,693,100
東北銀行 2,000 990.000 1,980,000
ふくおかフィナンシャルグループ 63,300 2,373.000 150,210,900
静岡銀行 183,800 839.000 154,208,200
スルガ銀行 67,500 406.000 27,405,000
八十二銀行 168,500 418.000 70,433,000
山梨中央銀行 10,800 970.000 10,476,000
大垣共立銀行 15,100 1,889.000 28,523,900
福井銀行 8,000 1,347.000 10,776,000
清水銀行 4,400 1,557.000 6,850,800
富山銀行 2,400 2,043.000 4,903,200
滋賀銀行 14,300 2,350.000 33,605,000
南都銀行 12,200 1,997.000 24,363,400
百五銀行 73,900 338.000 24,978,200
京都銀行 27,000 5,330.000 143,910,000
紀陽銀行 25,800 1,394.000 35,965,200
ほくほくフィナンシャルグループ 47,600 850.000 40,460,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
山陰合同銀行 45,900 642.000 29,467,800
中国銀行 59,800 926.000 55,374,800
伊予銀行 99,300 619.000 61,466,700
百十四銀行 9,200 1,656.000 15,235,200
四国銀行 13,400 757.000 10,143,800
阿波銀行 11,800 2,122.000 25,039,600
大分銀行 5,500 1,816.000 9,988,000
宮崎銀行 5,400 2,034.000 10,983,600
佐賀銀行 4,500 1,409.000 6,340,500
琉球銀行 18,200 790.000 14,378,000
セブン銀行 224,400 238.000 53,407,200
みずほフィナンシャルグループ 967,400 1,565.500 1,514,464,700
山口フィナンシャルグループ 88,700 708.000 62,799,600
名古屋銀行 5,800 2,916.000 16,912,800
北洋銀行 115,700 241.000 27,883,700
愛知銀行 2,900 4,565.000 13,238,500
中京銀行 4,000 1,672.000 6,688,000
愛媛銀行 13,100 891.000 11,672,100
京葉銀行 33,500 490.000 16,415,000
栃木銀行 43,200 236.000 10,195,200
東和銀行 17,400 525.000 9,135,000
トモニホールディングス 60,300 319.000 19,235,700
フィデアホールディングス 8,500 1,275.000 10,837,500
池田泉州ホールディングス 94,200 174.000 16,390,800
FPG 27,600 732.000 20,203,200
ジャパンインベストメントアドバイザー 6,900 1,161.000 8,010,900
SBIホールディングス 92,700 2,865.000 265,585,500
ジャフコ グループ 29,300 1,587.000 46,499,100
大和証券グループ本社 566,100 637.700 361,001,970
野村ホールディングス 1,153,500 504.400 581,825,400
岡三証券グループ 62,200 356.000 22,143,200
丸三証券 22,100 473.000 10,453,300
東海東京フィナンシャル・ホールディン 85,100 399.000 33,954,900
グス
水戸証券 26,100 261.000 6,812,100
いちよし証券 17,300 583.000 10,085,900
松井証券 37,500 828.000 31,050,000
マネックスグループ 62,000 606.000 37,572,000
極東証券 10,300 698.000 7,189,400
岩井コスモホールディングス 8,300 1,249.000 10,366,700
アイザワ証券グループ 14,200 675.000 9,585,000
スパークス・グループ 41,100 261.000 10,727,100
かんぽ生命保険 76,300 2,096.000 159,924,800
SOMPOホールディングス 123,900 5,129.000 635,483,100
アニコム ホールディングス 26,500 604.000 16,006,000
MS&ADインシュアランスグループ 169,100 3,781.000 639,367,100
ホールディングス
第一生命ホールディングス 371,800 2,527.000 939,538,600
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東京海上ホールディングス 249,000 6,787.000 1,689,963,000
T&Dホールディングス 195,800 1,639.000 320,916,200
アドバンスクリエイト 5,500 907.000 4,988,500
全国保証 18,200 4,475.000 81,445,000
ジェイリース 2,900 1,566.000 4,541,400
日本モーゲージサービス 4,100 953.000 3,907,300
アルヒ 12,400 1,009.000 12,511,600
プレミアグループ 4,200 3,785.000 15,897,000
ネットプロテクションズホールディング 18,200 675.000 12,285,000
ス
クレディセゾン 48,200 1,488.000 71,721,600
芙蓉総合リース 7,800 7,020.000 54,756,000
みずほリース 11,700 2,994.000 35,029,800
東京センチュリー 14,500 4,000.000 58,000,000
日本証券金融 31,600 926.000 29,261,600
アイフル 129,000 371.000 47,859,000
リコーリース 7,100 3,350.000 23,785,000
イオンフィナンシャルサービス 40,500 1,184.000 47,952,000
アコム 151,100 335.000 50,618,500
ジャックス 8,600 3,260.000 28,036,000
オリエントコーポレーション 208,600 123.000 25,657,800
オリックス 449,500 2,338.500 1,051,155,750
三菱HCキャピタル 277,000 578.000 160,106,000
日本取引所グループ 188,700 2,014.000 380,041,800
イー・ギャランティ 11,300 2,129.000 24,057,700
NECキャピタルソリューション 4,000 2,060.000 8,240,000
いちご 89,600 287.000 25,715,200
日本駐車場開発 101,600 154.000 15,646,400
スター・マイカ・ホールディングス 6,800 1,556.000 10,580,800
SREホールディングス 2,600 2,891.000 7,516,600
ヒューリック 180,900 1,087.000 196,638,300
三栄建築設計 4,300 1,661.000 7,142,300
野村不動産ホールディングス 39,000 2,968.000 115,752,000
三重交通グループホールディングス 20,700 456.000 9,439,200
サムティ 10,100 2,101.000 21,220,100
ディア・ライフ 13,800 506.000 6,982,800
地主 6,500 1,871.000 12,161,500
プレサンスコーポレーション 11,200 1,542.000 17,270,400
日本管理センター 6,700 979.000 6,559,300
フージャースホールディングス 13,300 634.000 8,432,200
オープンハウスグループ 24,000 4,995.000 119,880,000
東急不動産ホールディングス 223,200 667.000 148,874,400
飯田グループホールディングス 63,000 2,110.000 132,930,000
And Doホールディングス 5,700 897.000 5,112,900
シーアールイー 4,100 1,621.000 6,646,100
ケイアイスター不動産 3,900 5,380.000 20,982,000
グッドコムアセット 5,500 1,073.000 5,901,500
ジェイ・エス・ビー 2,100 3,365.000 7,066,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パーク24 41,000 1,829.000 74,989,000
パラカ 4,400 1,711.000 7,528,400
宮越ホールディングス 4,500 839.000 3,775,500
三井不動産 344,400 2,677.000 921,958,800
三菱地所 497,700 1,857.500 924,477,750
平和不動産 13,500 4,000.000 54,000,000
東京建物 74,800 1,791.000 133,966,800
京阪神ビルディング 13,200 1,316.000 17,371,200
住友不動産 159,000 3,385.000 538,215,000
テーオーシー 16,900 668.000 11,289,200
東京楽天地 1,600 3,930.000 6,288,000
スターツコーポレーション 11,200 2,324.000 26,028,800
フジ住宅 12,900 613.000 7,907,700
空港施設 13,200 532.000 7,022,400
ゴールドクレスト 7,700 1,653.000 12,728,100
日神グループホールディングス 17,300 455.000 7,871,500
日本エスコン 16,100 800.000 12,880,000
タカラレーベン 41,800 296.000 12,372,800
AVANTIA 7,900 830.000 6,557,000
イオンモール 38,400 1,559.000 59,865,600
カチタス 19,500 3,170.000 61,815,000
トーセイ 12,200 1,073.000 13,090,600
サンフロンティア不動産 12,800 1,046.000 13,388,800
FJネクストホールディングス 9,500 988.000 9,386,000
日本空港ビルデング 29,000 5,420.000 157,180,000
日本工営 4,900 2,824.000 13,837,600
LIFULL 30,100 227.000 6,832,700
ミクシィ 17,000 2,256.000 38,352,000
ジェイエイシーリクルートメント 6,600 1,800.000 11,880,000
日本M&Aセンターホールディングス 120,700 1,649.000 199,034,300
メンバーズ 2,600 3,220.000 8,372,000
UTグループ 10,600 2,928.000 31,036,800
アイティメディア 4,300 1,688.000 7,258,400
E・Jホールディングス 5,200 1,137.000 5,912,400
夢真ビーネックスグループ 23,900 1,512.000 36,136,800
コシダカホールディングス 20,500 778.000 15,949,000
パソナグループ 7,900 2,061.000 16,281,900
リンクアンドモチベーション 18,800 466.000 8,760,800
エス・エム・エス 25,200 3,160.000 79,632,000
パーソルホールディングス 73,200 2,570.000 188,124,000
リニカル 7,000 793.000 5,551,000
クックパッド 30,300 279.000 8,453,700
スタジオアリス 4,200 2,274.000 9,550,800
シミックホールディングス 5,400 1,487.000 8,029,800
綜合警備保障 29,300 3,570.000 104,601,000
カカクコム 54,100 2,731.000 147,747,100
アイロムグループ 3,500 1,984.000 6,944,000
ルネサンス 6,700 925.000 6,197,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディップ 12,900 4,100.000 52,890,000
デジタルホールディングス 5,700 1,438.000 8,196,600
新日本科学 9,700 1,427.000 13,841,900
ベネフィット・ワン 26,900 2,070.000 55,683,000
エムスリー 129,300 4,394.000 568,144,200
アウトソーシング 42,300 1,267.000 53,594,100
ウェルネット 15,500 488.000 7,564,000
ワールドホールディングス 3,300 2,378.000 7,847,400
ディー・エヌ・エー 28,500 1,870.000 53,295,000
博報堂DYホールディングス 102,000 1,525.000 155,550,000
ぐるなび 16,300 436.000 7,106,800
タカミヤ 15,600 344.000 5,366,400
ジャパンベストレスキューシステム 6,000 978.000 5,868,000
ファンコミュニケーションズ 24,200 429.000 10,381,800
ライク 3,200 2,144.000 6,860,800
エスプール 21,000 1,377.000 28,917,000
WDBホールディングス 3,700 2,720.000 10,064,000
アドウェイズ 12,000 805.000 9,660,000
バリューコマース 5,700 3,605.000 20,548,500
インフォマート 81,600 659.000 53,774,400
JPホールディングス 27,600 210.000 5,796,000
プレステージ・インターナショナル 28,400 624.000 17,721,600
アミューズ 4,800 1,924.000 9,235,200
ドリームインキュベータ 2,700 1,908.000 5,151,600
クイック 6,100 1,509.000 9,204,900
電通グループ 75,500 4,750.000 358,625,000
ぴあ 2,900 3,155.000 9,149,500
イオンファンタジー 3,800 2,206.000 8,382,800
シーティーエス 10,000 844.000 8,440,000
H.U.グループホールディングス 19,500 2,896.000 56,472,000
アルプス技研 7,300 1,943.000 14,183,900
日本空調サービス 10,600 794.000 8,416,400
オリエンタルランド 86,600 22,490.000 1,947,634,000
ダスキン 17,600 2,734.000 48,118,400
明光ネットワークジャパン 13,700 569.000 7,795,300
ファルコホールディングス 4,500 2,100.000 9,450,000
ラウンドワン 20,700 1,445.000 29,911,500
リゾートトラスト 34,000 2,167.000 73,678,000
ビー・エム・エル 9,400 3,275.000 30,785,000
りらいあコミュニケーションズ 11,900 1,041.000 12,387,900
リソー教育 36,500 370.000 13,505,000
ユー・エス・エス 82,300 2,119.000 174,393,700
東京個別指導学院 9,200 571.000 5,253,200
サイバーエージェント 180,900 1,370.000 247,833,000
楽天グループ 377,100 944.000 355,982,400
クリーク・アンド・リバー社 4,500 2,125.000 9,562,500
モーニングスター 16,200 545.000 8,829,000
山田コンサルティンググループ 5,000 1,183.000 5,915,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セントラルスポーツ 3,900 2,361.000 9,207,900
フルキャストホールディングス 6,400 2,412.000 15,436,800
エン・ジャパン 11,800 3,165.000 37,347,000
テクノプロ・ホールディングス 44,000 3,230.000 142,120,000
アイ・アールジャパンホールディングス 3,600 4,305.000 15,498,000
KeePer技研 5,100 2,634.000 13,433,400
Gunosy 5,200 1,135.000 5,902,000
イー・ガーディアン 3,400 2,969.000 10,094,600
ジャパンマテリアル 22,500 1,888.000 42,480,000
ベクトル 11,200 1,286.000 14,403,200
チャーム・ケア・コーポレーション 6,100 1,225.000 7,472,500
キャリアリンク 3,300 1,403.000 4,629,900
IBJ 8,000 722.000 5,776,000
アサンテ 5,200 1,442.000 7,498,400
バリューHR 7,000 1,366.000 9,562,000
M&Aキャピタルパートナーズ 6,100 3,990.000 24,339,000
ライドオンエクスプレスホールディング 3,900 1,134.000 4,422,600
ス
ERIホールディングス 2,900 1,340.000 3,886,000
シグマクシス・ホールディングス 9,600 1,060.000 10,176,000
ウィルグループ 6,100 1,103.000 6,728,300
メドピア 5,800 3,200.000 18,560,000
リクルートホールディングス 565,300 4,877.000 2,756,968,100
エラン 12,100 1,009.000 12,208,900
日本郵政 955,900 891.500 852,184,850
ベルシステム24ホールディングス 10,800 1,499.000 16,189,200
鎌倉新書 11,000 621.000 6,831,000
エアトリ 5,000 3,280.000 16,400,000
アトラエ 5,600 1,812.000 10,147,200
ストライク 3,300 4,060.000 13,398,000
ソラスト 18,400 854.000 15,713,600
インソース 7,400 2,337.000 17,293,800
ベイカレント・コンサルティング 5,200 40,500.000 210,600,000
Orchestra Holdings 1,800 2,621.000 4,717,800
ジャパンエレベーターサービスホール 23,300 1,581.000 36,837,300
ディングス
ウェルビー 6,000 978.000 5,868,000
エル・ティー・エス 1,500 2,898.000 4,347,000
ミダックホールディングス 3,600 2,168.000 7,804,800
日総工産 7,300 667.000 4,869,100
キュービーネットホールディングス 4,500 1,378.000 6,201,000
RPAホールディングス 14,400 352.000 5,068,800
スプリックス 3,000 1,202.000 3,606,000
マネジメントソリューションズ 3,800 4,665.000 17,727,000
カーブスホールディングス 21,000 755.000 15,855,000
FAST FITNESS JAPAN 1,500 1,833.000 2,749,500
ダイレクトマーケティングミックス 9,400 1,572.000 14,776,800
ポピンズ 2,200 2,025.000 4,455,000
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LITALICO 6,200 2,703.000 16,758,600
アドバンテッジリスクマネジメント 6,000 513.000 3,078,000
リログループ 40,600 1,872.000 76,003,200
東祥 6,400 1,698.000 10,867,200
TREホールディングス 10,300 2,010.000 20,703,000
人・夢・技術グループ 3,600 2,083.000 7,498,800
エイチ・アイ・エス 16,500 2,251.000 37,141,500
ラックランド 3,600 2,939.000 10,580,400
共立メンテナンス 13,000 4,630.000 60,190,000
イチネンホールディングス 8,500 1,232.000 10,472,000
建設技術研究所 4,900 2,311.000 11,323,900
燦ホールディングス 4,400 1,516.000 6,670,400
東京テアトル 6,100 1,224.000 7,466,400
ナガワ 2,300 9,110.000 20,953,000
東京都競馬 5,600 4,415.000 24,724,000
カナモト 12,700 1,932.000 24,536,400
西尾レントオール 6,700 2,725.000 18,257,500
トランス・コスモス 9,400 3,090.000 29,046,000
乃村工藝社 31,600 874.000 27,618,400
日本管財 7,600 2,756.000 20,945,600
トーカイ 6,900 1,681.000 11,598,900
セコム 72,200 8,928.000 644,601,600
セントラル警備保障 4,000 2,054.000 8,216,000
丹青社 16,300 783.000 12,762,900
メイテック 9,100 6,890.000 62,699,000
応用地質 8,300 1,947.000 16,160,100
船井総研ホールディングス 15,200 2,144.000 32,588,800
オオバ 8,100 784.000 6,350,400
ベネッセホールディングス 25,100 2,212.000 55,521,200
イオンディライト 9,000 2,696.000 24,264,000
ダイセキ 13,300 4,500.000 59,850,000
合 計 82,877,500 196,699,150,170
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年4月26日現在) (2022年4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,942,451,000 3,823,150,343
金銭信託 302,937,580 3,335,998
コール・ローン 695,167,542 168,265,306
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株式 283,850,458,884 367,861,655,320
投資証券 6,801,473,940 10,140,612,029
派生商品評価勘定 59,535,179 23,850,169
未収入金 45,617,843 9,336,624
未収配当金 309,276,064 411,028,428
差入委託証拠金 1,650,022,983 1,745,293,514
流動資産合計
295,656,941,015 384,186,527,731
資産合計
295,656,941,015 384,186,527,731
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 372,922 134,319,687
前受金 59,485,972 -
未払解約金 1,041,495,833 600,406,328
未払利息 2,012 -
その他未払費用 20,043 1,452
流動負債合計
1,101,376,782 734,727,467
負債合計
1,101,376,782 734,727,467
純資産の部
元本等
元本 57,943,987,779 63,556,720,108
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 236,611,576,454 319,895,080,156
元本等合計
294,555,564,233 383,451,800,264
純資産合計
294,555,564,233 383,451,800,264
負債純資産合計
295,656,941,015 384,186,527,731
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
1. 有価証券の評価基準及 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価
び評価方法 で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
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2. デリバティブの評価基 (1)先物取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年4月26日現在) (2022年4月26日現在)
1. 当計算期間の末日にお 57,943,987,779口 63,556,720,108口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 5.0835円 1口当たり純資産額 6.0332円
(1万口当たりの純資産額50,835円) (1万口当たりの純資産額60,332円)
額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
1. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
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(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
する事項についての補 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
足説明 ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
せん。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年4月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
SPMINI 2106 2,876,715,575 - 2,925,410,377 48,694,802
SPI200 2106 145,020,124 - 146,917,795 1,897,671
市場取引
FTSE 2106 174,694,085 - 175,703,670 1,009,585
DJ EUR 2106 618,765,224 - 626,649,138 7,883,914
小計 3,815,195,008 - 3,874,680,980 59,485,972
合 計 3,815,195,008 - 3,874,680,980 59,485,972
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 169,433,700 - 169,385,320 48,380
イギリス・ポンド 8,965,740 - 8,987,382 △21,642
イスラエル・シュ 330,160 - 331,894 △1,734
ケル
オーストラリア・ 4,159,600 - 4,184,500 △24,900
ドル
カナダ・ドル 15,563,400 - 15,580,614 △17,214
シンガポール・ド 811,440 - 813,690 △2,250
市場取引 ル
以外の取 スイス・フラン 11,771,100 - 11,813,200 △42,100
引 スウェーデン・ク 2,690,100 - 2,702,700 △12,600
ローナ
デンマーク・ク 1,046,580 - 1,053,600 △7,020
ローネ
ニュージーラン 772,557 - 776,893 △4,336
ド・ドル
ノルウェー・ク 387,150 - 390,600 △3,450
ローネ
ユーロ 50,680,070 - 50,915,339 △235,269
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香港・ドル 834,420 - 834,000 420
小計 267,446,017 - 267,769,732 △323,715
合 計 267,446,017 - 267,769,732 △323,715
(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 4,122,572,256 - 4,025,998,515 △96,573,741
JUN22
SPI 200 FUTURES 205,615,274 - 201,609,513 △4,005,761
市場取引 JUN22
FTSE 100 IDX FUT 241,938,385 - 239,617,512 △2,320,873
JUN22
EURO STOXX 50 756,038,201 - 741,472,116 △14,566,085
JUN22
小計 5,326,164,116 - 5,208,697,656 △117,466,460
合 計 5,326,164,116 - 5,208,697,656 △117,466,460
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
スウェーデン・ク 135,101 - 131,500 △3,601
ローナ
小計 135,101 - 131,500 △3,601
売建
アメリカ・ドル 448,816,113 - 446,564,421 2,251,692
カナダ・ドル 25,292,154 - 25,049,920 242,234
オーストラリア・ 13,173,611 - 12,847,550 326,061
ドル
香港・ドル 6,537,970 - 6,503,796 34,174
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場取引 シンガポール・ド 3,743,098 - 3,718,220 24,878
以外の取 ル
引 ニュージーラン 863,930 - 845,570 18,360
ド・ドル
イギリス・ポンド 42,843,978 - 42,284,300 559,678
イスラエル・シュ 1,570,470 - 1,554,316 16,154
ケル
スイス・フラン 45,708,002 - 45,326,920 381,082
デンマーク・ク 5,753,758 - 5,704,369 49,389
ローネ
ノルウェー・ク 3,111,615 - 3,081,875 29,740
ローネ
スウェーデン・ク 6,680,540 - 6,575,000 105,540
ローナ
ユーロ 168,588,696 - 165,627,135 2,961,561
小計 772,683,935 - 765,683,392 7,000,543
合 計 772,819,036 - 765,814,892 6,996,942
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年4月27日
至 2022年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 58,066,751,593円
同期中における追加設定元本額 16,895,224,068円
同期中における一部解約元本額 17,017,987,882円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
28,763,062,087円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
278,659,320円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
1,185,860,476円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
826,468,614円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
68,282,666円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
1,307,216円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
6,153,493円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
17,918,101円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
44,256,436円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
43,724,486円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
93,759,250円
外国株式指数ファンド
597,608,127円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
9,332,591,971円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
226,710,914円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
247,923,480円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
161,310,710円
イオン・バランス戦略ファンド
53,042,866円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
13,361,494円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
93,387,800円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
79,384,983円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
253,475,380円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
124,628,072円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
143,424,749円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
31,364,778円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
185,695,612円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
3,502,496円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
13,766,131円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
11,897,831円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
1,957,599円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
36,164,679円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
765,606,897円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>
5,449,180円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
42,227,299円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
890,427,813円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
1,017,321,892円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
4,322,684,584円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
13,987,860円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
76,827,086円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
582,908,081円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
46,776,376円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
123,376,353円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
563,978,699円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
436,244,612円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
1,003,186,093円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
241,876円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
249,141,886円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
90,384,153円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
11,959,916円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
9,138,921円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
4,880,615円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
27,135,381円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
73,803,151円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
168,068,608円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
80,082,212円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
2,365,412,561円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
154,088,266円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>
1,460,825,276円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
12,940,494円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
34,488,574円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
28,712,764円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
341,028,483円
合 計 57,943,987,779円
(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 57,943,987,779円
同期中における追加設定元本額 15,824,942,750円
同期中における一部解約元本額 10,212,210,421円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
32,824,989,661円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
257,317,370円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
1,047,578,763円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
747,973,617円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
60,989,172円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
1,125,866円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
5,363,638円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
16,244,720円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
43,713,957円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
47,361,014円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
93,028,840円
外国株式指数ファンド
854,964,510円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
14,459,619,207円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
96,142,646円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
103,195,277円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
68,329,125円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
15,569,633円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
120,600,881円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
105,362,465円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
367,489,080円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
193,274,372円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
223,259,235円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
43,921,433円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
772,040,864円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
4,693,304円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
20,205,997円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
19,677,700円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
1,976,165円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
178,127,088円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
162,944,584円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
556,407,030円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド
20,929,896円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
502,987,590円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>
4,946,844円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
25,733,245円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
622,840,510円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
760,966,204円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
3,294,948,550円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
10,889,499円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
56,580,424円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
444,174,100円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
37,545,497円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
93,355,655円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
445,662,014円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
324,389,117円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
750,605,330円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
200,225円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
208,063,748円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
67,237,428円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
8,668,847円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
7,431,222円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
3,930,927円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
20,254,181円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
55,967,394円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
114,373,759円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
52,566,720円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
494,019,000円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
93,680,381円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>
1,402,985,029円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
22,195,395円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
14,310,453円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
18,636,428円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
62,157,282円
合 計 63,556,720,108円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
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評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
アメリ BAKER HUGHES CO 48,147 30.740 1,480,038.78
カ・ドル
CHENIERE ENERGY INC 13,763 131.130 1,804,742.19
CHEVRON CORP 109,842 157.490 17,299,016.58
CONOCOPHILLIPS 75,728 91.660 6,941,228.48
COTERRA ENERGY INC 40,261 28.660 1,153,880.26
DEVON ENERGY CORP 36,196 56.180 2,033,491.28
DIAMONDBACK ENERGY INC 9,236 125.820 1,162,073.52
EOG RESOURCES INC 33,177 111.770 3,708,193.29
EXXON MOBIL CORP 240,058 82.260 19,747,171.08
HALLIBURTON CO 48,780 35.330 1,723,397.40
HESS CORP 15,806 102.620 1,622,011.72
KINDER MORGAN INC 115,515 18.610 2,149,734.15
MARATHON PETROLEUM CORP 33,933 84.260 2,859,194.58
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 54,615 54.920 2,999,455.80
ONEOK INC 24,725 66.300 1,639,267.50
PHILLIPS 66 28,293 81.020 2,292,298.86
PIONEER NATURAL RESOURCES 13,151 231.140 3,039,722.14
CO
SCHLUMBERGER LTD 77,056 38.690 2,981,296.64
VALERO ENERGY CORP 23,182 100.880 2,338,600.16
WILLIAMS COS INC 71,708 33.900 2,430,901.20
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 12,372 242.760 3,003,426.72
INC
ALBEMARLE CORP 6,560 198.460 1,301,897.60
AMCOR PLC 82,302 11.650 958,818.30
AVERY DENNISON CORP 4,232 168.690 713,896.08
BALL CORP 19,410 85.960 1,668,483.60
CELANESE CORP 6,643 141.910 942,708.13
CF INDUSTRIES HOLDINGS 12,002 94.450 1,133,588.90
INC
CORTEVA INC 41,332 57.300 2,368,323.60
CROWN HOLDINGS INC 6,863 116.610 800,294.43
DOW INC 41,516 68.070 2,825,994.12
DUPONT DE NEMOURS INC 27,944 67.800 1,894,603.20
EASTMAN CHEMICAL CO 7,027 105.860 743,878.22
ECOLAB INC 14,157 175.610 2,486,110.77
FMC CORP 6,676 131.650 878,895.40
FREEPORT-MCMORAN INC 85,156 41.650 3,546,747.40
INTERNATIONAL PAPER CO 19,140 47.490 908,958.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 13,922 123.070 1,713,380.54
LINDE PLC 29,358 313.990 9,218,118.42
LYONDELLBASELL INDU-CL A 16,010 105.210 1,684,412.10
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MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,559 360.800 1,284,087.20
MOSAIC CO/THE 22,416 63.610 1,425,881.76
NEWMONT CORP 46,400 72.610 3,369,104.00
NUCOR CORP 16,292 158.560 2,583,259.52
PACKAGING CORP OF AMERICA 5,988 162.290 971,792.52
PPG INDUSTRIES INC 13,502 129.340 1,746,348.68
RPM INTERNATIONAL INC 7,696 84.580 650,927.68
SEALED AIR CORP 7,895 65.370 516,096.15
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 14,500 248.020 3,596,290.00
STEEL DYNAMICS INC 10,191 89.330 910,362.03
VULCAN MATERIALS CO 7,555 176.010 1,329,755.55
WESTROCK CO 13,034 49.740 648,311.16
3M CO 32,676 148.600 4,855,653.60
AERCAP HOLDINGS NV 8,330 50.150 417,749.50
ALLEGION PLC 4,764 114.720 546,526.08
AMETEK INC 13,117 127.650 1,674,385.05
BOEING CO/THE 32,149 175.910 5,655,330.59
CARRIER GLOBAL CORP 46,600 41.960 1,955,336.00
CATERPILLAR INC 31,095 216.700 6,738,286.50
CUMMINS INC 8,207 196.150 1,609,803.05
DEERE & CO 16,702 385.510 6,438,788.02
DOVER CORP 8,225 142.240 1,169,924.00
EATON CORP PLC 23,221 147.070 3,415,112.47
EMERSON ELECTRIC CO 34,129 92.210 3,147,035.09
FASTENAL CO 32,763 56.950 1,865,852.85
FORTIVE CORP 18,373 57.850 1,062,878.05
FORTUNE BRANDS HOME & 7,166 73.150 524,192.90
SECURI
GENERAC HOLDINGS INC 3,300 245.340 809,622.00
GENERAL DYNAMICS CORP 13,847 239.180 3,311,925.46
GENERAL ELECTRIC CO 63,295 89.880 5,688,954.60
HEICO CORP 1,888 145.840 275,345.92
HEICO CORP-CLASS A 4,570 119.360 545,475.20
HONEYWELL INTERNATIONAL 39,519 191.820 7,580,534.58
INC
HOWMET AEROSPACE INC 19,024 34.820 662,415.68
HUNTINGTON INGALLS 2,107 218.530 460,442.71
INDUSTRIE
IDEX CORP 3,839 191.710 735,974.69
ILLINOIS TOOL WORKS 18,247 204.120 3,724,577.64
INGERSOLL-RAND INC 21,013 45.670 959,663.71
JARDINE MATHESON HLDGS 11,500 54.870 631,005.00
LTD
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JOHNSON CONTROLS 38,803 62.710 2,433,336.13
INTERNATION
KORNIT DIGITAL LTD 3,043 70.110 213,344.73
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 11,079 242.920 2,691,310.68
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,104 238.940 502,729.76
LOCKHEED MARTIN CORP 14,287 442.890 6,327,569.43
MASCO CORP 14,885 52.220 777,294.70
NORDSON CORP 2,884 220.820 636,844.88
NORTHROP GRUMMAN CORP 8,540 444.020 3,791,930.80
OTIS WORLDWIDE CORP 22,881 74.600 1,706,922.60
OWENS CORNING 5,205 88.000 458,040.00
PACCAR INC 20,753 86.350 1,792,021.55
PARKER HANNIFIN CORP 7,329 278.260 2,039,367.54
PENTAIR PLC 8,220 52.770 433,769.40
PLUG POWER INC 28,584 22.750 650,286.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES 85,821 99.610 8,548,629.81
CORP
ROCKWELL AUTOMATION INC 6,219 261.310 1,625,086.89
ROPER TECHNOLOGIES INC 6,180 455.270 2,813,568.60
SENSATA TECHNOLOGIES 7,600 48.730 370,348.00
HOLDING
SMITH (A.O.) CORP 7,157 64.630 462,556.91
SNAP-ON INC 3,106 223.260 693,445.56
STANLEY BLACK & DECKER 9,129 141.480 1,291,570.92
INC
SUNRUN INC 10,669 20.550 219,247.95
TEXTRON INC 11,803 68.330 806,498.99
TRANE TECHNOLOGIES PLC 12,759 149.440 1,906,704.96
TRANSDIGM GROUP INC 3,010 626.640 1,886,186.40
UNITED RENTALS INC 4,113 313.280 1,288,520.64
WABTEC CORP 9,231 89.250 823,866.75
WW GRAINGER INC 2,390 492.190 1,176,334.10
XYLEM INC 10,225 84.050 859,411.25
BOOZ ALLEN HAMILTON 8,029 87.370 701,493.73
HOLDINGS
CINTAS CORP 5,169 409.960 2,119,083.24
CLARIVATE PLC 19,939 16.430 327,597.77
COPART INC 12,238 118.210 1,446,653.98
COSTAR GROUP INC 23,804 62.650 1,491,320.60
EQUIFAX INC 6,841 213.400 1,459,869.40
JACOBS ENGINEERING GROUP 6,927 140.350 972,204.45
INC
LEIDOS HOLDINGS INC 6,947 107.170 744,509.99
REPUBLIC SERVICES INC 12,824 132.450 1,698,538.80
ROBERT HALF INTL INC 5,555 112.180 623,159.90
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ROLLINS INC 11,493 33.400 383,866.20
TRANSUNION 11,233 92.780 1,042,197.74
VERISK ANALYTICS INC 8,757 213.850 1,872,684.45
WASTE CONNECTIONS INC 15,445 136.250 2,104,381.25
WASTE MANAGEMENT INC 23,720 155.960 3,699,371.20
AMERCO 650 550.350 357,727.50
C.H. ROBINSON WORLDWIDE 6,925 103.170 714,452.25
INC
CSX CORP 128,276 34.640 4,443,480.64
DELTA AIR LINES INC 8,299 43.270 359,097.73
EXPEDITORS INTL WASH INC 8,689 100.700 874,982.30
FEDEX CORP 14,310 205.400 2,939,274.00
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 65,402 2.860 187,049.72
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS 4,411 174.050 767,734.55
INC
KNIGHT-SWIFT 7,940 49.790 395,332.60
TRANSPORTATION
LYFT INC-A 13,145 33.910 445,746.95
NORFOLK SOUTHERN CORP 13,579 259.740 3,527,009.46
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,539 279.820 1,549,922.98
SOUTHWEST AIRLINES CO 7,076 46.430 328,538.68
UBER TECHNOLOGIES INC 85,141 32.440 2,761,974.04
UNION PACIFIC CORP 36,797 236.420 8,699,546.74
UNITED PARCEL SERVICE-CL 41,784 189.640 7,923,917.76
B
APTIV PLC 15,307 107.630 1,647,492.41
BORGWARNER INC 12,075 37.720 455,469.00
FORD MOTOR CO 218,306 15.190 3,316,068.14
GENERAL MOTORS CO 72,747 39.820 2,896,785.54
LEAR CORP 3,736 129.480 483,737.28
LUCID GROUP INC 21,730 19.330 420,040.90
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 9,269 33.900 314,219.10
TESLA INC 48,490 998.020 48,393,989.80
DR HORTON INC 18,162 74.190 1,347,438.78
GARMIN LTD 8,444 112.810 952,567.64
HASBRO INC 7,491 89.540 670,744.14
LENNAR CORP-A 14,494 79.600 1,153,722.40
LULULEMON ATHLETICA INC 6,481 368.090 2,385,591.29
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 128.140 366,864.82
NEWELL BRANDS INC 17,587 23.270 409,249.49
NIKE INC -CL B 73,154 127.940 9,359,322.76
NVR INC 173 4,353.280 753,117.44
PELOTON INTERACTIVE INC-A 15,071 20.410 307,599.11
PULTEGROUP INC 13,075 43.670 570,985.25
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VF CORP 20,583 54.310 1,117,862.73
WHIRLPOOL CORP 3,212 178.870 574,530.44
AIRBNB INC-CLASS A 17,263 158.390 2,734,286.57
ARAMARK 13,242 37.990 503,063.58
BOOKING HOLDINGS INC 2,368 2,246.040 5,318,622.72
CAESARS ENTERTAINMENT INC 13,336 68.500 913,516.00
CARNIVAL CORP 48,156 18.880 909,185.28
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,586 1,516.000 2,404,376.00
INC
DARDEN RESTAURANTS INC 7,606 138.130 1,050,616.78
DOMINO'S PIZZA INC 2,121 378.160 802,077.36
DRAFTKINGS INC - CL A 16,742 14.680 245,772.56
EXPEDIA GROUP INC 8,061 186.770 1,505,552.97
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 15,836 155.940 2,469,465.84
IN
LAS VEGAS SANDS CORP 17,634 36.290 639,937.86
MARRIOTT INTERNATIONAL - 15,697 182.480 2,864,388.56
CL A
MCDONALD'S CORP 42,751 252.880 10,810,872.88
MELCO RESORTS & ENTERT- 9,746 6.190 60,327.74
ADR
MGM RESORTS INTERNATIONAL 22,198 42.030 932,981.94
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11,890 82.380 979,498.20
LTD
STARBUCKS CORP 67,557 77.980 5,268,094.86
VAIL RESORTS INC 2,038 263.520 537,053.76
WYNN RESORTS LTD 4,913 72.210 354,767.73
YUM! BRANDS INC 17,414 121.270 2,111,795.78
ADVANCE AUTO PARTS INC 3,426 223.870 766,978.62
AMAZON.COM INC 25,910 2,921.480 75,695,546.80
AUTOZONE INC 1,235 2,195.680 2,711,664.80
BATH & BODY WORKS INC 15,400 54.100 833,140.00
BEST BUY CO INC 12,132 93.070 1,129,125.24
BURLINGTON STORES INC 3,391 209.250 709,566.75
CARMAX INC 8,427 90.450 762,222.15
CARVANA CO 4,496 81.210 365,120.16
CHEWY INC - CLASS A 3,969 34.660 137,565.54
DOLLAR GENERAL CORP 13,651 248.490 3,392,136.99
DOLLAR TREE INC 12,839 169.850 2,180,704.15
DOORDASH INC - A 5,953 91.250 543,211.25
EBAY INC 35,551 53.630 1,906,600.13
ETSY INC 7,168 102.060 731,566.08
FIVERR INTERNATIONAL LTD 1,931 57.890 111,785.59
GENUINE PARTS CO 7,406 134.160 993,588.96
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HOME DEPOT INC 59,526 304.940 18,151,858.44
LKQ CORP 15,922 49.870 794,030.14
LOWE'S COS INC 38,668 200.380 7,748,293.84
MERCADOLIBRE INC 2,654 1,041.920 2,765,255.68
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,958 713.420 2,823,716.36
POOL CORP 2,107 427.640 901,037.48
ROSS STORES INC 21,189 105.610 2,237,770.29
TARGET CORP 27,611 241.660 6,672,474.26
TJX COMPANIES INC 66,779 63.390 4,233,120.81
TRACTOR SUPPLY COMPANY 6,117 209.960 1,284,325.32
ULTA BEAUTY INC 2,765 418.140 1,156,157.10
WAYFAIR INC- CLASS A 3,756 83.930 315,241.08
COSTCO WHOLESALE CORP 25,216 568.210 14,327,983.36
KROGER CO 38,955 56.690 2,208,358.95
SYSCO CORP 30,220 89.740 2,711,942.80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 40,703 45.390 1,847,509.17
INC
WALMART INC 87,595 156.940 13,747,159.30
ALTRIA GROUP INC 105,961 55.230 5,852,226.03
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 32,763 90.960 2,980,122.48
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 16,130 66.930 1,079,580.90
BUNGE LTD 7,174 116.390 834,981.86
CAMPBELL SOUP CO 10,638 46.830 498,177.54
COCA-COLA CO/THE 234,195 65.940 15,442,818.30
COCA-COLA EUROPACIFIC 13,567 52.300 709,554.10
PARTNE
CONAGRA BRANDS INC 24,639 36.110 889,714.29
CONSTELLATION BRANDS INC- 8,881 248.740 2,209,059.94
A
GENERAL MILLS INC 34,440 72.200 2,486,568.00
HERSHEY CO/THE 8,265 224.980 1,859,459.70
HORMEL FOODS CORP 14,939 53.560 800,132.84
JM SMUCKER CO/THE 5,768 142.210 820,267.28
KELLOGG CO 12,949 69.260 896,847.74
KEURIG DR PEPPER INC 38,244 37.300 1,426,501.20
KRAFT HEINZ CO/THE 38,438 43.040 1,654,371.52
MCCORMICK & CO-NON VTG 13,084 102.370 1,339,409.08
SHRS
MOLSON COORS BEVERAGE CO 9,629 54.440 524,202.76
- B
MONDELEZ INTERNATIONAL 80,596 65.780 5,301,604.88
INC-A
MONSTER BEVERAGE CORP 22,202 86.680 1,924,469.36
PEPSICO INC 78,962 173.740 13,718,857.88
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PHILIP MORRIS 89,277 102.530 9,153,570.81
INTERNATIONAL
TYSON FOODS INC-CL A 16,951 94.510 1,602,039.01
CHURCH & DWIGHT CO INC 14,330 104.030 1,490,749.90
CLOROX COMPANY 6,542 152.290 996,281.18
COLGATE-PALMOLIVE CO 46,642 81.810 3,815,782.02
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL 12,953 268.220 3,474,253.66
A
KIMBERLY-CLARK CORP 19,856 143.480 2,848,938.88
PROCTER & GAMBLE CO/THE 137,834 162.550 22,404,916.70
ABBOTT LABORATORIES 101,062 120.010 12,128,450.62
ABIOMED INC 2,288 302.140 691,296.32
ALIGN TECHNOLOGY INC 4,154 368.860 1,532,244.44
AMERISOURCEBERGEN CORP 9,459 158.470 1,498,967.73
ANTHEM INC 13,954 506.870 7,072,863.98
BAXTER INTERNATIONAL INC 29,602 72.910 2,158,281.82
BECTON DICKINSON AND CO 15,743 258.460 4,068,935.78
BOSTON SCIENTIFIC CORP 79,811 44.590 3,558,772.49
CARDINAL HEALTH INC 15,114 61.240 925,581.36
CENTENE CORP 31,798 84.860 2,698,378.28
CERNER CORP 15,537 93.810 1,457,525.97
CIGNA CORP 19,185 254.360 4,879,896.60
COOPER COS INC/THE 2,771 394.060 1,091,940.26
CVS HEALTH CORP 75,780 101.770 7,712,130.60
DAVITA INC 4,138 112.540 465,690.52
DENTSPLY SIRONA INC 11,864 41.530 492,711.92
DEXCOM INC 5,440 442.490 2,407,145.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 36,200 119.800 4,336,760.00
HCA HEALTHCARE INC 13,853 210.500 2,916,056.50
HENRY SCHEIN INC 7,559 87.990 665,116.41
HOLOGIC INC 13,592 72.730 988,546.16
HUMANA INC 7,201 441.530 3,179,457.53
IDEXX LABORATORIES INC 4,980 472.270 2,351,904.60
INMODE LTD 4,416 28.320 125,061.12
INSULET CORP 4,263 251.390 1,071,675.57
INTUITIVE SURGICAL INC 20,553 255.120 5,243,481.36
LABORATORY CRP OF AMER 5,783 264.100 1,527,290.30
HLDGS
MASIMO CORP 2,941 123.790 364,066.39
MCKESSON CORP 8,411 317.310 2,668,894.41
MEDTRONIC PLC 77,105 109.480 8,441,455.40
MOLINA HEALTHCARE INC 3,428 326.720 1,119,996.16
NOVOCURE LTD 4,517 83.330 376,401.61
QUEST DIAGNOSTICS INC 6,814 136.620 930,928.68
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RESMED INC 8,650 225.950 1,954,467.50
STERIS PLC 5,282 238.160 1,257,961.12
STRYKER CORP 18,845 253.830 4,783,426.35
TELADOC HEALTH INC 7,496 60.560 453,957.76
TELEFLEX INC 2,340 326.350 763,659.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 53,590 524.270 28,095,629.30
UNIVERSAL HEALTH 4,203 138.760 583,208.28
SERVICES-B
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 7,675 184.100 1,412,967.50
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 12,580 127.810 1,607,849.80
INC
10X GENOMICS INC-CLASS A 3,814 55.050 209,960.70
ABBVIE INC 100,824 156.300 15,758,791.20
AGILENT TECHNOLOGIES INC 16,873 121.450 2,049,225.85
ALNYLAM PHARMACEUTICALS 6,810 162.070 1,103,696.70
INC
AMGEN INC 32,328 252.170 8,152,151.76
AVANTOR INC 30,428 30.390 924,706.92
BIOGEN INC 7,987 214.540 1,713,530.98
BIOMARIN PHARMACEUTICAL 9,080 81.880 743,470.40
INC
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,220 529.950 646,539.00
BIO-TECHNE CORP 1,991 400.910 798,211.81
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 127,148 76.050 9,669,605.40
CATALENT INC 8,935 90.140 805,400.90
CHARLES RIVER 2,577 253.340 652,857.18
LABORATORIES
DANAHER CORP 36,787 260.460 9,581,542.02
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,811 25.740 535,675.14
ELI LILLY & CO 46,434 285.200 13,242,976.80
EXACT SCIENCES CORP 9,771 62.640 612,055.44
GILEAD SCIENCES INC 72,708 62.650 4,555,156.20
HORIZON THERAPEUTICS PLC 11,582 106.700 1,235,799.40
ILLUMINA INC 8,237 319.100 2,628,426.70
INCYTE CORP 9,243 76.560 707,644.08
IQVIA HOLDINGS INC 10,637 219.860 2,338,650.82
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,089 166.140 679,346.46
JOHNSON & JOHNSON 149,808 186.010 27,865,786.08
MERCK & CO. INC. 144,374 85.440 12,335,314.56
METTLER-TOLEDO 1,258 1,302.590 1,638,658.22
INTERNATIONAL
MODERNA INC 20,087 150.410 3,021,285.67
NEUROCRINE BIOSCIENCES 4,186 93.760 392,479.36
INC
NOVAVAX INC 3,601 50.210 180,806.21
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PERKINELMER INC 6,979 149.530 1,043,569.87
PFIZER INC 320,083 48.950 15,668,062.85
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,867 690.330 4,050,166.11
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 18,344 42.310 776,134.64
SEAGEN INC 7,790 138.540 1,079,226.60
TEVA PHARMACEUTICAL-SP 60,344 9.130 550,940.72
ADR
THERMO FISHER SCIENTIFIC 22,503 544.160 12,245,232.48
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS 14,163 271.680 3,847,803.84
INC
VIATRIS INC 63,072 10.390 655,318.08
WATERS CORP 3,425 296.200 1,014,485.00
WEST PHARMACEUTICAL 4,241 348.950 1,479,896.95
SERVICES
ZOETIS INC 27,326 180.300 4,926,877.80
BANK OF AMERICA CORP 419,938 37.290 15,659,488.02
CITIGROUP INC 114,274 51.130 5,842,829.62
CITIZENS FINANCIAL GROUP 25,225 41.680 1,051,378.00
FIFTH THIRD BANCORP 37,150 38.800 1,441,420.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL 670 639.500 428,465.00
A
FIRST REPUBLIC BANK/CA 9,688 156.440 1,515,590.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC 75,817 13.900 1,053,856.30
JPMORGAN CHASE & CO 168,263 126.770 21,330,700.51
KEYCORP 51,128 20.630 1,054,770.64
M & T BANK CORP 10,715 174.000 1,864,410.00
PNC FINANCIAL SERVICES 24,474 172.500 4,221,765.00
GROUP
REGIONS FINANCIAL CORP 58,274 21.600 1,258,718.40
SIGNATURE BANK 3,256 261.060 850,011.36
SVB FINANCIAL GROUP 3,496 543.310 1,899,411.76
TRUIST FINANCIAL CORP 74,318 50.840 3,778,327.12
US BANCORP 78,364 50.840 3,984,025.76
WEBSTER FINANCIAL CORP 9,600 50.080 480,768.00
WELLS FARGO & CO 228,028 45.830 10,450,523.24
ALLY FINANCIAL INC 20,139 42.040 846,643.56
AMERICAN EXPRESS CO 37,834 184.100 6,965,239.40
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,380 280.960 1,792,524.80
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 19,982 54.390 1,086,820.98
INC
BANK OF NEW YORK MELLON 44,547 44.370 1,976,550.39
CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 74,178 336.950 24,994,277.10
B
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BLACKROCK INC 8,737 668.280 5,838,762.36
BLACKSTONE INC 38,948 112.520 4,382,428.96
CAPITAL ONE FINANCIAL 23,654 136.460 3,227,824.84
CORP
CARLYLE GROUP INC/THE 10,094 40.650 410,321.10
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,661 115.270 652,543.47
CME GROUP INC 20,739 221.560 4,594,932.84
COINBASE GLOBAL INC - 2,027 135.140 273,928.78
CLASS A
DISCOVER FINANCIAL 16,425 112.640 1,850,112.00
SERVICES
EQUITABLE HOLDINGS INC 22,820 30.190 688,935.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS 1,939 429.040 831,908.56
INC
FRANKLIN RESOURCES INC 14,298 26.630 380,755.74
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 3,159 32.100 101,403.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC 19,406 321.420 6,237,476.52
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 32,658 116.850 3,816,087.30
IN
INVESCO LTD 18,328 20.790 381,039.12
KKR & CO INC 28,569 53.000 1,514,157.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,912 267.950 512,320.40
MOODY'S CORP 9,247 325.510 3,009,990.97
MORGAN STANLEY 77,387 85.050 6,581,764.35
MSCI INC 4,862 462.300 2,247,702.60
NASDAQ INC 6,509 166.640 1,084,659.76
NORTHERN TRUST CORP 11,023 105.760 1,165,792.48
RAYMOND JAMES FINANCIAL 9,639 103.970 1,002,166.83
INC
ROBINHOOD MARKETS INC - A 9,737 10.390 101,167.43
S&P GLOBAL INC 20,313 381.220 7,743,721.86
SCHWAB (CHARLES) CORP 83,280 70.310 5,855,416.80
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,481 56.900 311,868.90
SOFI TECHNOLOGIES INC 27,739 6.550 181,690.45
STATE STREET CORP 20,939 70.950 1,485,622.05
SYNCHRONY FINANCIAL 32,112 38.290 1,229,568.48
T ROWE PRICE GROUP INC 12,314 137.190 1,689,357.66
TRADEWEB MARKETS INC- 5,220 79.740 416,242.80
CLASS A
UPSTART HOLDINGS INC 1,590 79.590 126,548.10
AFLAC INC 34,185 62.400 2,133,144.00
ALLEGHANY CORP 689 837.000 576,693.00
ALLSTATE CORP 16,419 131.820 2,164,352.58
AMERICAN FINANCIAL GROUP 3,539 143.770 508,802.03
INC
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN INTERNATIONAL 48,577 59.680 2,899,075.36
GROUP
AON PLC-CLASS A 12,782 321.440 4,108,646.08
ARCH CAPITAL GROUP LTD 20,476 46.730 956,843.48
ARTHUR J GALLAGHER & CO 12,291 178.890 2,198,736.99
ASSURANT INC 3,114 187.160 582,816.24
BROWN & BROWN INC 14,273 68.450 976,986.85
CHUBB LTD 24,864 207.320 5,154,804.48
CINCINNATI FINANCIAL CORP 9,371 136.080 1,275,205.68
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL 1,288 173.810 223,867.28
A
EVEREST RE GROUP LTD 2,065 284.240 586,955.60
FIDELITY NATIONAL 13,937 40.960 570,859.52
FINANCIAL
GLOBE LIFE INC 6,373 102.030 650,237.19
HARTFORD FINANCIAL SVCS 18,331 71.400 1,308,833.40
GRP
LINCOLN NATIONAL CORP 8,677 64.310 558,017.87
LOEWS CORP 12,727 64.680 823,182.36
MARKEL CORP 702 1,451.370 1,018,861.74
MARSH & MCLENNAN COS 28,143 171.700 4,832,153.10
METLIFE INC 39,703 69.080 2,742,683.24
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 14,124 71.850 1,014,809.40
PROGRESSIVE CORP 32,839 110.560 3,630,679.84
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 20,728 113.990 2,362,784.72
TRAVELERS COS INC/THE 14,464 174.440 2,523,100.16
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,823 241.060 1,644,752.38
WR BERKLEY CORP 11,142 67.900 756,541.80
CBRE GROUP INC - A 18,244 84.660 1,544,537.04
HONGKONG LAND HOLDINGS 79,100 4.600 363,860.00
LTD
ZILLOW GROUP INC - A 3,154 42.210 133,130.34
ZILLOW GROUP INC - C 10,672 43.940 468,927.68
ACCENTURE PLC-CL A 36,095 316.820 11,435,617.90
ADOBE INC 27,186 413.950 11,253,644.70
AFFIRM HOLDINGS INC 9,077 32.470 294,730.19
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 8,321 118.760 988,201.96
ANSYS INC 4,983 282.160 1,406,003.28
ASANA INC - CL A 4,435 30.540 135,444.90
AUTODESK INC 12,331 191.150 2,357,070.65
AUTOMATIC DATA PROCESSING 23,443 227.060 5,322,967.58
AVALARA INC 4,319 83.860 362,191.34
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS 8,808 43.320 381,562.56
B
BILL.COM HOLDINGS INC 4,158 182.900 760,498.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BLACK KNIGHT INC 7,623 67.460 514,247.58
BLOCK INC 29,496 107.380 3,167,280.48
BROADRIDGE FINANCIAL 5,889 151.040 889,474.56
SOLUTIO
CADENCE DESIGN SYS INC 15,400 151.100 2,326,940.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 6,979 58.600 408,969.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH 5,880 138.860 816,496.80
CITRIX SYSTEMS INC 6,490 101.290 657,372.10
CLOUDFLARE INC - CLASS A 14,179 98.710 1,399,609.09
COGNIZANT TECH SOLUTIONS- 29,348 84.460 2,478,732.08
A
COUPA SOFTWARE INC 3,490 92.760 323,732.40
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 10,656 214.580 2,286,564.48
- A
CYBERARK SOFTWARE 2,795 164.670 460,252.65
LTD/ISRAEL
DATADOG INC - CLASS A 11,914 121.680 1,449,695.52
DOCUSIGN INC 12,031 89.950 1,082,188.45
DROPBOX INC-CLASS A 16,584 22.550 373,969.20
DYNATRACE INC 9,587 41.020 393,258.74
EPAM SYSTEMS INC 3,095 280.070 866,816.65
FAIR ISAAC CORP 1,494 386.500 577,431.00
FIDELITY NATIONAL INFO 33,940 99.220 3,367,526.80
SERV
FISERV INC 33,818 97.950 3,312,473.10
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,371 251.880 1,100,967.48
FORTINET INC 8,155 323.490 2,638,060.95
GARTNER INC 4,568 298.200 1,362,177.60
GLOBAL PAYMENTS INC 17,139 135.730 2,326,276.47
GODADDY INC - CLASS A 8,905 87.410 778,386.05
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 4,731 90.860 429,858.66
HUBSPOT INC 2,561 401.300 1,027,729.30
INTL BUSINESS MACHINES 51,574 139.100 7,173,943.40
CORP
INTUIT INC 15,449 446.930 6,904,621.57
JACK HENRY & ASSOCIATES 3,915 197.450 773,016.75
INC
MASTERCARD INC - A 50,005 354.600 17,731,773.00
MICROSOFT CORP 404,747 280.720 113,620,577.84
MONGODB INC 3,155 381.740 1,204,389.70
NORTONLIFELOCK INC 31,347 25.870 810,946.89
OKTA INC 8,044 138.400 1,113,289.60
ORACLE CORP 94,141 76.980 7,246,974.18
PALANTIR TECHNOLOGIES 98,735 12.110 1,195,680.85
INC-A
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PALO ALTO NETWORKS INC 5,746 599.730 3,446,048.58
PAYCHEX INC 17,729 132.250 2,344,660.25
PAYCOM SOFTWARE INC 3,007 303.460 912,504.22
PAYPAL HOLDINGS INC 64,104 87.780 5,627,049.12
PTC INC 5,462 99.900 545,653.80
RINGCENTRAL INC-CLASS A 3,992 92.430 368,980.56
SALESFORCE INC 55,955 174.570 9,768,064.35
SERVICENOW INC 11,453 472.270 5,408,908.31
SNOWFLAKE INC-CLASS A 11,562 186.940 2,161,400.28
SPLUNK INC 9,792 129.000 1,263,168.00
SS&C TECHNOLOGIES 11,546 68.890 795,403.94
HOLDINGS
SYNOPSYS INC 8,565 290.920 2,491,729.80
TRADE DESK INC/THE -CLASS 24,100 63.020 1,518,782.00
A
TWILIO INC - A 8,993 128.070 1,151,733.51
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,406 396.450 953,858.70
UNITY SOFTWARE INC 2,853 79.420 226,585.26
VERISIGN INC 5,227 211.170 1,103,785.59
VISA INC-CLASS A SHARES 95,103 209.950 19,966,874.85
VMWARE INC-CLASS A 12,723 110.170 1,401,692.91
WESTERN UNION CO 21,840 19.130 417,799.20
WIX.COM LTD 3,194 82.830 264,559.02
WORKDAY INC-CLASS A 10,736 209.130 2,245,219.68
ZENDESK INC 6,067 121.970 739,991.99
ZOOM VIDEO 12,049 102.440 1,234,299.56
COMMUNICATIONS-A
ZSCALER INC 4,551 216.790 986,611.29
AMPHENOL CORP-CL A 35,157 70.710 2,485,951.47
APPLE INC 930,837 162.880 151,614,730.56
ARISTA NETWORKS INC 12,952 118.940 1,540,510.88
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 114.590 473,256.70
CDW CORP/DE 7,404 170.650 1,263,492.60
CISCO SYSTEMS INC 240,838 51.940 12,509,125.72
COGNEX CORP 8,698 70.750 615,383.50
CORNING INC 45,688 34.420 1,572,580.96
DELL TECHNOLOGIES -C 14,550 47.270 687,778.50
F5 INC 3,921 203.000 795,963.00
HEWLETT PACKARD 71,283 15.590 1,111,301.97
ENTERPRISE
HP INC 65,388 37.000 2,419,356.00
IPG PHOTONICS CORP 1,776 96.850 172,005.60
JUNIPER NETWORKS INC 17,460 34.620 604,465.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 11,039 146.960 1,622,291.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOTOROLA SOLUTIONS INC 9,212 225.050 2,073,160.60
NETAPP INC 13,273 77.400 1,027,330.20
SEAGATE TECHNOLOGY 11,800 82.540 973,972.00
HOLDINGS
TE CONNECTIVITY LTD 19,220 124.400 2,390,968.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,844 468.680 1,332,925.92
TRIMBLE INC 12,759 68.470 873,608.73
WESTERN DIGITAL CORP 18,492 51.010 943,276.92
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP- 3,257 388.940 1,266,777.58
CL A
ADVANCED MICRO DEVICES 93,559 90.690 8,484,865.71
ANALOG DEVICES INC 30,985 158.920 4,924,136.20
APPLIED MATERIALS INC 51,912 114.470 5,942,366.64
BROADCOM INC 23,489 587.880 13,808,713.32
ENPHASE ENERGY INC 7,293 157.600 1,149,376.80
ENTEGRIS INC 7,892 114.590 904,344.28
INTEL CORP 232,509 47.060 10,941,873.54
KLA CORP 8,854 331.210 2,932,533.34
LAM RESEARCH CORP 7,779 476.420 3,706,071.18
MARVELL TECHNOLOGY INC 45,111 60.690 2,737,786.59
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 30,238 68.100 2,059,207.80
MICRON TECHNOLOGY INC 64,636 70.120 4,532,276.32
MONOLITHIC POWER SYSTEMS 2,676 420.170 1,124,374.92
INC
NVIDIA CORP 142,103 199.020 28,281,339.06
NXP SEMICONDUCTORS NV 14,457 172.840 2,498,747.88
ON SEMICONDUCTOR 24,630 53.480 1,317,212.40
QORVO INC 6,042 114.610 692,473.62
QUALCOMM INC 64,123 136.560 8,756,636.88
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,757 117.880 1,032,275.16
SOLAREDGE TECHNOLOGIES 2,634 253.490 667,692.66
INC
TERADYNE INC 8,542 112.570 961,572.94
TEXAS INSTRUMENTS INC 52,879 173.910 9,196,186.89
AT&T INC 408,894 19.510 7,977,521.94
LIBERTY GLOBAL PLC- C 21,079 24.980 526,553.42
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 23.980 202,199.36
LUMEN TECHNOLOGIES INC 49,758 10.870 540,869.46
T-MOBILE US INC 36,145 128.810 4,655,837.45
VERIZON COMMUNICATIONS 236,606 50.280 11,896,549.68
INC
AES CORP 33,656 22.080 743,124.48
ALLIANT ENERGY CORP 13,644 62.070 846,883.08
AMEREN CORPORATION 14,760 95.920 1,415,779.20
134/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN ELECTRIC POWER 27,967 100.500 2,810,683.50
AMERICAN WATER WORKS CO 10,241 160.810 1,646,855.21
INC
ATMOS ENERGY CORP 6,965 117.700 819,780.50
CENTERPOINT ENERGY INC 37,091 31.750 1,177,639.25
CMS ENERGY CORP 16,996 70.590 1,199,747.64
CONSOLIDATED EDISON INC 21,051 96.050 2,021,948.55
CONSTELLATION ENERGY 18,329 62.270 1,141,346.83
DOMINION ENERGY INC 47,030 84.560 3,976,856.80
DTE ENERGY COMPANY 10,536 135.700 1,429,735.20
DUKE ENERGY CORP 44,466 113.770 5,058,896.82
EDISON INTERNATIONAL 21,701 71.270 1,546,630.27
ENTERGY CORP 10,866 122.240 1,328,259.84
ESSENTIAL UTILITIES INC 13,909 47.510 660,816.59
EVERGY INC 14,377 70.100 1,007,827.70
EVERSOURCE ENERGY 19,764 90.690 1,792,397.16
EXELON CORP 54,987 48.770 2,681,715.99
FIRSTENERGY CORP 31,966 45.440 1,452,535.04
NEXTERA ENERGY INC 112,369 74.040 8,319,800.76
NISOURCE INC 18,919 30.580 578,543.02
NRG ENERGY INC 13,547 37.610 509,502.67
P G & E CORP 76,538 11.820 904,679.16
PPL CORP 39,561 29.760 1,177,335.36
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 27,231 72.640 1,978,059.84
GP
SEMPRA ENERGY 18,666 165.380 3,086,983.08
SOUTHERN CO/THE 61,390 74.970 4,602,408.30
UGI CORP 10,588 36.290 384,238.52
VISTRA CORP 25,777 25.010 644,682.77
WEC ENERGY GROUP INC 18,827 102.910 1,937,486.57
XCEL ENERGY INC 29,237 73.700 2,154,766.90
ACTIVISION BLIZZARD INC 43,065 78.050 3,361,223.25
ALPHABET INC-CL A 17,091 2,461.480 42,069,154.68
ALPHABET INC-CL C 16,249 2,465.000 40,053,785.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL 27,658 16.960 469,079.68
A
CABLE ONE INC 246 1,356.120 333,605.52
CHARTER COMMUNICATIONS 7,002 506.970 3,549,803.94
INC-A
COMCAST CORP-CLASS A 260,545 45.710 11,909,511.95
DISH NETWORK CORP-A 12,937 31.490 407,386.13
ELECTRONIC ARTS INC 15,352 128.150 1,967,358.80
FOX CORP - CLASS A 16,962 37.990 644,386.38
FOX CORP - CLASS B 8,773 35.180 308,634.14
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IAC/INTERACTIVECORP 3,974 89.580 355,990.92
INTERPUBLIC GROUP OF COS 19,626 35.080 688,480.08
INC
LIBERTY BROADBAND-A 1,312 123.050 161,441.60
LIBERTY BROADBAND-C 8,196 128.160 1,050,399.36
LIBERTY MEDIA CORP- 10,288 66.630 685,489.44
LIBERTY-C
LIBERTY MEDIA COR- 4,141 43.790 181,334.39
SIRIUSXM A
LIBERTY MEDIA COR- 7,648 43.830 335,211.84
SIRIUSXM C
LIVE NATION ENTERTAINMENT 8,770 109.680 961,893.60
IN
MATCH GROUP INC 15,249 82.480 1,257,737.52
META PLATFORMS INC-CLASS 134,599 186.990 25,168,667.01
A
NETFLIX INC 25,368 209.910 5,324,996.88
NEWS CORP - CLASS A 23,102 20.880 482,369.76
OMNICOM GROUP 12,545 79.100 992,309.50
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 32,381 31.200 1,010,287.20
PINTEREST INC- CLASS A 28,563 20.000 571,260.00
ROKU INC 6,012 101.410 609,676.92
SEA LTD-ADR 18,531 89.520 1,658,895.12
SIRIUS XM HOLDINGS INC 67,656 6.170 417,437.52
SNAP INC - A 64,099 29.910 1,917,201.09
TAKE-TWO INTERACTIVE 7,149 132.960 950,531.04
SOFTWRE
TWITTER INC 45,558 51.700 2,355,348.60
WALT DISNEY CO/THE 103,753 119.950 12,445,172.35
WARNER BROS DISCOVERY INC 123,410 21.500 2,653,315.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 15,382 50.940 783,559.08
アメリカ・ドル小計 18,020,800 2,118,946,404.42
(270,377,561,204)
カナダ・ CAMECO CORP 18,890 34.340 648,682.60
ドル
CANADIAN NATURAL 68,240 78.050 5,326,132.00
RESOURCES
CENOVUS ENERGY INC 75,060 20.940 1,571,756.40
ENBRIDGE INC 116,715 56.180 6,557,048.70
IMPERIAL OIL LTD 12,999 59.400 772,140.60
KEYERA CORP 11,374 31.630 359,759.62
PARKLAND CORP 7,666 34.000 260,644.00
PEMBINA PIPELINE CORP 32,172 47.950 1,542,647.40
SUNCOR ENERGY INC 85,505 39.780 3,401,388.90
TC ENERGY CORP 53,918 71.160 3,836,804.88
TOURMALINE OIL CORP 16,638 63.250 1,052,353.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AGNICO EAGLE MINES LTD 27,243 73.140 1,992,553.02
BARRICK GOLD CORP 102,105 28.940 2,954,918.70
CCL INDUSTRIES INC - CL B 8,705 56.520 492,006.60
FIRST QUANTUM MINERALS 31,672 35.370 1,120,238.64
LTD
FRANCO-NEVADA CORP 11,432 198.040 2,263,993.28
IVANHOE MINES LTD-CL A 32,698 10.610 346,925.78
KINROSS GOLD CORP 63,501 6.750 428,631.75
LUNDIN MINING CORP 46,446 12.010 557,816.46
NUTRIEN LTD 33,270 126.710 4,215,641.70
PAN AMERICAN SILVER CORP 11,763 32.420 381,356.46
TECK RESOURCES LTD-CLS B 24,814 45.670 1,133,255.38
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,438 110.700 491,286.60
WHEATON PRECIOUS METALS 24,335 59.280 1,442,578.80
CORP
BALLARD POWER SYSTEMS INC 17,008 11.570 196,782.56
CAE INC 17,963 33.750 606,251.25
TOROMONT INDUSTRIES LTD 3,843 119.760 460,237.68
WSP GLOBAL INC 6,141 155.770 956,583.57
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB 9,913 39.320 389,779.16
VT
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 5,667 71.840 407,117.28
THOMSON REUTERS CORP 9,710 131.950 1,281,234.50
AIR CANADA 12,083 24.220 292,650.26
CANADIAN NATL RAILWAY CO 40,807 158.090 6,451,178.63
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 53,134 94.880 5,041,353.92
LTD
TFI INTERNATIONAL INC 5,097 109.420 557,713.74
MAGNA INTERNATIONAL INC 16,331 79.430 1,297,171.33
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,066 45.350 411,143.10
RESTAURANT BRANDS INTERN 17,686 74.720 1,321,497.92
CANADIAN TIRE CORP-CLASS 3,001 182.400 547,382.40
A
DOLLARAMA INC 17,025 74.630 1,270,575.75
ALIMENTATION COUCHE-TARD 48,248 56.970 2,748,688.56
INC
EMPIRE CO LTD 'A' 9,148 42.770 391,259.96
LOBLAW COMPANIES LTD 8,683 117.150 1,017,213.45
METRO INC/CN 13,109 70.240 920,776.16
WESTON (GEORGE) LTD 4,984 159.000 792,456.00
SAPUTO INC 13,425 30.190 405,300.75
BAUSCH HEALTH COS INC 16,447 27.320 449,332.04
CANOPY GROWTH CORP 11,251 7.070 79,544.57
BANK OF MONTREAL 36,684 141.440 5,188,584.96
BANK OF NOVA SCOTIA 68,902 84.930 5,851,846.86
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAN IMPERIAL BK OF 26,066 143.830 3,749,072.78
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 19,626 92.190 1,809,320.94
ROYAL BANK OF CANADA 80,808 131.600 10,634,332.80
TORONTO-DOMINION BANK 104,525 93.060 9,727,096.50
BROOKFIELD ASSET MANAGE- 80,030 65.940 5,277,178.20
CL A
IGM FINANCIAL INC 4,949 41.470 205,235.03
ONEX CORPORATION 4,217 77.560 327,070.52
TMX GROUP LTD 3,142 131.090 411,884.78
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS 1,393 681.020 948,660.86
LTD
GREAT-WEST LIFECO INC 14,200 36.170 513,614.00
IA FINANCIAL CORP INC 4,851 71.710 347,865.21
INTACT FINANCIAL CORP 10,095 179.990 1,816,999.05
MANULIFE FINANCIAL CORP 110,844 25.760 2,855,341.44
POWER CORP OF CANADA 31,768 38.290 1,216,396.72
SUN LIFE FINANCIAL INC 33,220 66.040 2,193,848.80
FIRSTSERVICE CORP 2,516 166.660 419,316.56
BLACKBERRY LTD 25,993 7.730 200,925.89
CGI INC 11,493 103.020 1,184,008.86
CONSTELLATION SOFTWARE 1,098 2,144.640 2,354,814.72
INC
LIGHTSPEED COMMERCE INC 6,363 29.650 188,662.95
NUVEI CORP-SUBORDINATE 5,042 77.380 390,149.96
VTG
OPEN TEXT CORP 15,337 53.040 813,474.48
SHOPIFY INC - CLASS A 6,582 584.240 3,845,467.68
BCE INC 5,509 71.570 394,279.13
ROGERS COMMUNICATIONS 20,818 73.280 1,525,543.04
INC-B
TELUS CORP 15,222 33.310 507,044.82
ALGONQUIN POWER & 44,154 19.220 848,639.88
UTILITIES
ALTAGAS LTD 17,347 29.540 512,430.38
BROOKFIELD RENEWABLE COR- 6,336 47.290 299,629.44
A
CANADIAN UTILITIES LTD-A 7,344 39.260 288,325.44
EMERA INC 14,279 63.820 911,285.78
FORTIS INC 25,895 63.360 1,640,707.20
HYDRO ONE LTD 18,821 35.810 673,980.01
NORTHLAND POWER INC 10,870 39.800 432,626.00
QUEBECOR INC -CL B 9,953 32.390 322,377.67
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 27,232 38.780 1,056,056.96
カナダ・ドル小計 2,224,893 143,327,882.61
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(14,362,887,116)
オースト AMPOL LTD 10,927 32.840 358,842.68
ラリア・
SANTOS LTD 182,883 8.150 1,490,496.45
ドル
WASHINGTON H. SOUL 14,025 27.220 381,760.50
PATTINSON
WOODSIDE PETROLEUM LTD 54,981 32.070 1,763,240.67
BHP GROUP LTD 287,051 48.490 13,919,102.99
BLUESCOPE STEEL LTD 25,462 21.970 559,400.14
EVOLUTION MINING LTD 84,420 4.170 352,031.40
FORTESCUE METALS GROUP 88,448 21.220 1,876,866.56
LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES- 26,108 41.000 1,070,428.00
CDI
MINERAL RESOURCES LTD 11,662 60.700 707,883.40
NEWCREST MINING LTD 54,082 28.290 1,529,979.78
NORTHERN STAR RESOURCES 65,844 10.730 706,506.12
LTD
ORICA LTD 17,981 16.540 297,405.74
RIO TINTO LTD 21,049 113.600 2,391,166.40
SOUTH32 LTD 276,348 4.840 1,337,524.32
REECE LTD 19,309 17.280 333,659.52
BRAMBLES LTD 74,638 10.730 800,865.74
AURIZON HOLDINGS LTD 94,440 3.900 368,316.00
QANTAS AIRWAYS LTD 45,831 5.640 258,486.84
ARISTOCRAT LEISURE LTD 30,749 32.660 1,004,262.34
CROWN RESORTS LTD 21,863 12.840 280,720.92
DOMINO'S PIZZA 3,794 80.910 306,972.54
ENTERPRISES L
IDP EDUCATION LTD 10,940 27.360 299,318.40
TABCORP HOLDINGS LTD 139,785 5.400 754,839.00
WESFARMERS LTD 65,345 49.300 3,221,508.50
COLES GROUP LTD 79,056 18.830 1,488,624.48
ENDEAVOUR GROUP 65,607 7.740 507,798.18
LTD/AUSTRALI
WOOLWORTHS GROUP LTD 69,646 39.320 2,738,480.72
TREASURY WINE ESTATES LTD 36,464 11.140 406,208.96
COCHLEAR LTD 4,095 233.170 954,831.15
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,446 84.370 796,959.02
SONIC HEALTHCARE LTD 24,258 36.410 883,233.78
CSL LTD 27,463 270.860 7,438,628.18
AUST AND NZ BANKING GROUP 156,874 27.780 4,357,959.72
COMMONWEALTH BANK OF 97,957 105.370 10,321,729.09
AUSTRAL
NATIONAL AUSTRALIA BANK 187,025 33.140 6,198,008.50
LTD
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WESTPAC BANKING CORP 213,258 24.210 5,162,976.18
ASX LTD 11,180 82.530 922,685.40
MACQUARIE GROUP LTD 18,953 207.600 3,934,642.80
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 117,187 4.450 521,482.15
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 3.190 410,629.56
QBE INSURANCE GROUP LTD 80,863 12.120 980,059.56
SUNCORP GROUP LTD 63,933 11.210 716,688.93
COMPUTERSHARE LTD 33,563 25.300 849,143.90
WISETECH GLOBAL LTD 7,909 45.860 362,706.74
XERO LTD 7,459 97.840 729,788.56
TELSTRA CORP LTD 254,603 4.050 1,031,142.15
ORIGIN ENERGY LTD 117,278 6.720 788,108.16
REA GROUP LTD 2,833 125.740 356,221.42
SEEK LTD 17,266 27.570 476,023.62
オーストラリア・ドル小 3,560,865 89,706,345.86
計
(8,232,351,360)
香港・ド CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 153,924 55.850 8,596,655.40
ル
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 83,000 104.100 8,640,300.00
LTD
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 94,000 16.240 1,526,560.00
MTR CORP 84,500 42.100 3,557,450.00
SITC INTERNATIONAL 70,000 26.450 1,851,500.00
HOLDINGS
GALAXY ENTERTAINMENT 118,000 43.200 5,097,600.00
GROUP L
SANDS CHINA LTD 142,400 16.500 2,349,600.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY 117,000 12.480 1,460,160.00
GROU
BUDWEISER BREWING CO APAC 89,600 19.800 1,774,080.00
LT
WH GROUP LTD 581,500 5.360 3,116,840.00
BOC HONG KONG HOLDINGS 187,500 29.100 5,456,250.00
LTD
HANG SENG BANK LTD 48,200 152.300 7,340,860.00
HONG KONG EXCHANGES & 67,100 323.400 21,700,140.00
CLEAR
AIA GROUP LTD 694,800 75.000 52,110,000.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 126,924 53.550 6,796,780.20
ESR CAYMAN LTD 102,000 24.900 2,539,800.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 98,000 16.400 1,607,200.00
HENDERSON LAND 83,384 32.800 2,734,995.20
DEVELOPMENT
NEW WORLD DEVELOPMENT 84,833 30.700 2,604,373.10
SINO LAND CO 248,200 10.680 2,650,776.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUN HUNG KAI PROPERTIES 68,000 93.400 6,351,200.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 27,000 43.800 1,182,600.00
SWIRE PROPERTIES LTD 53,000 19.580 1,037,740.00
WHARF REAL ESTATE 91,000 37.550 3,417,050.00
INVESTMENT
CK INFRASTRUCTURE 41,000 54.000 2,214,000.00
HOLDINGS L
CLP HOLDINGS LTD 94,100 77.650 7,306,865.00
HONG KONG & CHINA GAS 606,389 8.860 5,372,606.54
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 71,500 53.450 3,821,675.00
香港・ドル小計 4,326,854 174,215,656.44
(2,832,746,574)
シンガ KEPPEL CORP LTD 70,500 6.690 471,645.00
ポール・
SINGAPORE TECH 108,600 4.150 450,690.00
ドル
ENGINEERING
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,966 5.530 431,151.98
GENTING SINGAPORE LTD 327,500 0.810 265,275.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 103,200 4.470 461,304.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 102,000 33.400 3,406,800.00
OVERSEA-CHINESE BANKING 202,300 11.990 2,425,577.00
CORP
UNITED OVERSEAS BANK LTD 64,700 30.780 1,991,466.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,800 9.850 421,580.00
CAPITALAND INVESTMENT 136,600 4.060 554,596.00
LTD/SI
CITY DEVELOPMENTS LTD 25,800 8.480 218,784.00
UOL GROUP LTD 30,900 7.120 220,008.00
VENTURE CORP LTD 15,700 17.000 266,900.00
SINGAPORE 439,815 2.690 1,183,102.35
TELECOMMUNICATIONS
シンガポール・ドル小計 1,748,381 12,768,879.33
(1,186,995,023)
ニュー AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 70,711 7.850 555,081.35
ジーラン
FISHER & PAYKEL 31,250 22.290 696,562.50
ド・ドル
HEALTHCARE C
RYMAN HEALTHCARE LTD 24,028 9.200 221,057.60
SPARK NEW ZEALAND LTD 113,841 4.920 560,097.72
MERCURY NZ LTD 26,913 5.910 159,055.83
MERIDIAN ENERGY LTD 66,454 4.830 320,972.82
ニュージーランド・ドル 333,197 2,512,827.82
小計
(212,484,719)
イギリ BP PLC 1,097,928 3.688 4,049,158.46
ス・ポン
SHELL PLC 439,968 20.745 9,127,136.16
ド
ANGLO AMERICAN PLC 70,253 32.235 2,264,605.45
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANTOFAGASTA PLC 19,439 14.450 280,893.55
CRODA INTERNATIONAL PLC 7,838 75.600 592,552.80
GLENCORE PLC 576,604 4.493 2,590,681.77
JOHNSON MATTHEY PLC 10,074 18.365 185,009.01
MONDI PLC 25,128 14.855 373,276.44
RIO TINTO PLC 64,866 53.720 3,484,601.52
ASHTEAD GROUP PLC 23,686 43.940 1,040,762.84
BAE SYSTEMS PLC 189,839 7.322 1,390,001.15
BUNZL PLC 17,064 30.380 518,404.32
DCC PLC 5,954 59.300 353,072.20
FERGUSON PLC 12,017 102.050 1,226,334.85
MELROSE INDUSTRIES PLC 221,714 1.203 266,721.94
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 494,144 0.868 428,916.99
SMITHS GROUP PLC 24,369 14.500 353,350.50
SPIRAX-SARCO ENGINEERING 4,459 122.650 546,896.35
PLC
EXPERIAN PLC 54,749 27.530 1,507,239.97
INTERTEK GROUP PLC 8,184 50.660 414,601.44
RELX PLC 106,284 24.050 2,556,130.20
RENTOKIL INITIAL PLC 112,603 5.324 599,498.37
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 64,766 5.102 330,436.13
BERKELEY GROUP 6,637 40.810 270,855.97
HOLDINGS/THE
BURBERRY GROUP PLC 26,233 15.580 408,710.14
PERSIMMON PLC 16,916 21.940 371,137.04
TAYLOR WIMPEY PLC 225,588 1.280 288,752.64
COMPASS GROUP PLC 97,177 16.995 1,651,523.11
ENTAIN PLC 37,600 14.690 552,344.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 9,587 50.680 485,869.16
GROU
WHITBREAD PLC 11,282 27.900 314,767.80
JD SPORTS FASHION PLC 144,300 1.404 202,597.20
KINGFISHER PLC 109,678 2.559 280,666.00
NEXT PLC 6,860 61.280 420,380.80
OCADO GROUP PLC 27,379 10.360 283,646.44
SAINSBURY (J) PLC 113,480 2.434 276,210.32
TESCO PLC 439,670 2.686 1,180,953.62
ASSOCIATED BRITISH FOODS 16,771 16.300 273,367.30
PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO 125,847 32.770 4,124,006.19
PLC
COCA-COLA HBC AG-DI 8,704 16.385 142,615.04
DIAGEO PLC 134,031 39.390 5,279,481.09
IMPERIAL BRANDS PLC 50,003 16.225 811,298.67
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RECKITT BENCKISER GROUP 40,047 63.160 2,529,368.52
PLC
UNILEVER PLC 147,693 36.065 5,326,548.04
NMC HEALTH PLC 3,940 0.010 39.40
SMITH & NEPHEW PLC 44,355 12.665 561,756.07
ASTRAZENECA PLC 88,548 102.340 9,062,002.32
GLAXOSMITHKLINE PLC 289,657 17.392 5,037,714.54
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 7,581 20.390 154,576.59
BARCLAYS PLC 904,741 1.441 1,303,731.78
HSBC HOLDINGS PLC 1,167,394 5.016 5,855,648.30
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4,178,120 0.454 1,896,866.48
NATWEST GROUP PLC 316,287 2.182 690,138.23
STANDARD CHARTERED PLC 146,561 4.973 728,847.85
3I GROUP PLC 49,338 13.185 650,521.53
ABRDN PLC 123,263 1.915 236,048.64
HARGREAVES LANSDOWN PLC 19,572 9.788 191,570.73
LONDON STOCK EXCHANGE 17,716 80.680 1,429,326.88
GROUP
M&G PLC 133,064 2.114 281,297.29
SCHRODERS PLC 6,213 29.660 184,277.58
ST JAMES'S PLACE PLC 33,823 13.165 445,279.79
ADMIRAL GROUP PLC 11,535 25.090 289,413.15
AVIVA PLC 229,027 4.288 982,067.77
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 313,637 2.525 791,933.42
PHOENIX GROUP HOLDINGS 36,851 6.110 225,159.61
PLC
PRUDENTIAL PLC 161,840 9.892 1,600,921.28
AVEVA GROUP PLC 6,037 23.810 143,740.97
SAGE GROUP PLC/THE 55,987 7.258 406,353.64
HALMA PLC 24,375 24.770 603,768.75
BT GROUP PLC 545,432 1.882 1,026,503.02
VODAFONE GROUP PLC 1,546,057 1.267 1,958,854.21
NATIONAL GRID PLC 199,260 11.810 2,353,260.60
SEVERN TRENT PLC 12,418 30.530 379,121.54
SSE PLC 64,516 18.275 1,179,029.90
UNITED UTILITIES GROUP 42,035 11.325 476,046.37
PLC
AUTO TRADER GROUP PLC 51,319 6.324 324,541.35
INFORMA PLC 78,152 5.848 457,032.89
PEARSON PLC 39,623 7.874 311,991.50
WPP PLC 63,987 10.005 640,189.93
イギリス・ポンド小計 16,459,674 102,814,955.40
(16,721,824,346)
イスラエ ICL GROUP LTD 41,773 36.920 1,542,259.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ル・シュ
ELBIT SYSTEMS LTD 1,389 721.500 1,002,163.50
ケル
BANK HAPOALIM BM 66,403 30.970 2,056,500.91
BANK LEUMI LE-ISRAEL 77,079 35.420 2,730,138.18
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 54,674 19.500 1,066,143.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 9,249 122.900 1,136,702.10
AZRIELI GROUP LTD 2,140 288.100 616,534.00
NICE LTD 3,251 669.100 2,175,244.10
イスラエル・シュケル小 255,958 12,325,684.95
計
(478,884,907)
スイス・ CLARIANT AG-REG 10,101 15.460 156,161.46
フラン
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 356 854.500 304,202.00
GIVAUDAN-REG 521 3,866.000 2,014,186.00
HOLCIM LTD 31,603 48.280 1,525,792.84
SIKA AG-REG 7,800 299.500 2,336,100.00
ABB LTD-REG 96,015 29.250 2,808,438.75
GEBERIT AG-REG 1,986 554.200 1,100,641.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 941 187.400 176,343.40
SCHINDLER HOLDING-PART 2,132 188.500 401,882.00
CERT
VAT GROUP AG 1,436 316.600 454,637.60
ADECCO GROUP AG-REG 9,118 39.130 356,787.34
SGS SA-REG 374 2,520.000 942,480.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG- 2,981 277.600 827,525.60
REG
CIE FINANCIERE RICHEMO-A 30,335 110.100 3,339,883.50
REG
SWATCH GROUP AG/THE-BR 1,716 245.100 420,591.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG 2,516 47.200 118,755.20
BARRY CALLEBAUT AG-REG 216 2,240.000 483,840.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT- 59 10,780.000 636,020.00
PC
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT- 6 112,100.000 672,600.00
REG
NESTLE SA-REG 160,218 125.860 20,165,037.48
ALCON INC 29,513 73.900 2,181,010.70
SONOVA HOLDING AG-REG 3,269 354.400 1,158,533.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG 5,310 118.550 629,500.50
BACHEM HOLDING AG-REG B 322 440.000 141,680.00
LONZA GROUP AG-REG 4,343 592.000 2,571,056.00
NOVARTIS AG-REG 125,305 85.920 10,766,205.60
ROCHE HOLDING AG-BR 1,921 392.800 754,568.80
ROCHE HOLDING AG- 40,075 364.300 14,599,322.50
GENUSSCHEIN
VIFOR PHARMA AG 2,638 171.350 452,021.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CREDIT SUISSE GROUP AG- 145,488 6.726 978,552.28
REG
JULIUS BAER GROUP LTD 12,550 45.970 576,923.50
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,203 1,076.500 1,295,029.50
UBS GROUP AG-REG 204,228 16.240 3,316,662.72
BALOISE HOLDING AG - REG 2,475 168.100 416,047.50
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,834 595.000 1,091,230.00
SWISS RE AG 16,690 78.900 1,316,841.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 8,712 436.700 3,804,530.40
SWISS PRIME SITE-REG 3,906 95.200 371,851.20
TEMENOS AG - REG 3,743 87.080 325,940.44
LOGITECH INTERNATIONAL- 10,426 63.420 661,216.92
REG
SWISSCOM AG-REG 1,399 561.000 784,839.00
スイス・フラン小計 985,780 87,435,469.43
(11,656,022,430)
デンマー CHR HANSEN HOLDING A/S 5,509 539.400 2,971,554.60
ク・ク
NOVOZYMES A/S-B SHARES 11,512 457.800 5,270,193.60
ローネ
ROCKWOOL A/S-B SHS 513 1,985.000 1,018,305.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 60,424 189.680 11,461,224.32
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 168 17,740.000 2,980,320.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 311 18,155.000 5,646,205.00
DSV A/S 11,866 1,129.500 13,402,647.00
PANDORA A/S 5,888 635.200 3,740,057.60
CARLSBERG AS-B 5,585 879.800 4,913,683.00
AMBU A/S-B 8,356 102.300 854,818.80
COLOPLAST-B 6,399 1,001.500 6,408,598.50
DEMANT A/S 8,178 298.000 2,437,044.00
GN STORE NORD A/S 6,484 275.600 1,786,990.40
GENMAB A/S 3,688 2,504.000 9,234,752.00
NOVO NORDISK A/S-B 96,328 778.100 74,952,816.80
DANSKE BANK A/S 39,103 117.000 4,575,051.00
TRYG A/S 16,989 168.000 2,854,152.00
ORSTED A/S 10,423 836.600 8,719,881.80
デンマーク・クローネ小 297,724 163,228,295.42
計
(3,003,400,636)
ノル AKER BP ASA 6,316 330.000 2,084,280.00
ウェー・
EQUINOR ASA 55,409 313.800 17,387,344.20
クローネ
NORSK HYDRO ASA 83,294 76.400 6,363,661.60
YARA INTERNATIONAL ASA 9,005 462.500 4,164,812.50
MOWI ASA 23,318 253.800 5,918,108.40
ORKLA ASA 46,955 75.780 3,558,249.90
DNB BANK ASA 52,746 195.500 10,311,843.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,412 213.000 2,430,756.00
TELENOR ASA 40,694 131.000 5,330,914.00
ADEVINTA ASA 15,540 70.250 1,091,685.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 5,480 178.500 978,180.00
SCHIBSTED ASA-CL A 3,338 196.600 656,250.80
ノルウェー・クローネ小 353,507 60,276,085.40
計
(844,467,956)
スウェー LUNDIN ENERGY AB 13,316 400.500 5,333,058.00
デン・ク
BOLIDEN AB 15,297 430.000 6,577,710.00
ローナ
SVENSKA CELLULOSA AB SCA- 34,370 185.650 6,380,790.50
B
ALFA LAVAL AB 18,697 310.700 5,809,157.90
ASSA ABLOY AB-B 60,292 251.100 15,139,321.20
ATLAS COPCO AB-A SHS 37,342 462.600 17,274,409.20
ATLAS COPCO AB-B SHS 22,320 402.500 8,983,800.00
EPIROC AB-A 34,230 198.650 6,799,789.50
EPIROC AB-B 19,836 168.150 3,335,423.40
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 89.980 1,672,998.14
INVESTMENT AB LATOUR-B 8,223 265.800 2,185,673.40
SHS
LIFCO AB-B SHS 15,149 210.100 3,182,804.90
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 89,271 102.000 9,105,642.00
SANDVIK AB 61,070 194.550 11,881,168.50
SKANSKA AB-B SHS 17,183 192.500 3,307,727.50
SKF AB-B SHARES 20,607 157.500 3,245,602.50
VOLVO AB-A SHS 13,283 163.400 2,170,442.20
VOLVO AB-B SHS 80,338 158.920 12,767,314.96
SECURITAS AB-B SHS 16,123 115.250 1,858,175.75
ELECTROLUX AB-B 11,555 153.320 1,771,612.60
EVOLUTION AB 10,669 925.800 9,877,360.20
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 40,148 125.620 5,043,391.76
SWEDISH MATCH AB 84,640 75.880 6,422,483.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B 36,076 260.600 9,401,405.60
GETINGE AB-B SHS 13,151 343.900 4,522,628.90
NORDEA BANK ABP 184,357 99.000 18,251,343.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA 100,891 106.800 10,775,158.80
BAN-A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 77,668 93.580 7,268,171.44
SHS
SWEDBANK AB - A SHARES 57,603 156.700 9,026,390.10
EQT AB 15,443 323.000 4,988,089.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 7,211 245.700 1,771,742.70
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 10,642 239.000 2,543,438.00
INVESTOR AB-A SHS 27,415 204.400 5,603,626.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INVESTOR AB-B SHS 101,275 190.740 19,317,193.50
KINNEVIK AB - B 12,465 191.950 2,392,656.75
LUNDBERGS AB-B SHS 3,368 450.800 1,518,294.40
FASTIGHETS AB BALDER-B 5,323 491.400 2,615,722.20
SHRS
SAGAX AB-B 9,651 247.300 2,386,692.30
SINCH AB 27,690 51.420 1,423,819.80
ERICSSON LM-B SHS 159,685 81.450 13,006,343.25
HEXAGON AB-B SHS 117,010 124.450 14,561,894.50
TELE2 AB-B SHS 25,537 149.250 3,811,397.25
TELIA CO AB 143,404 38.920 5,581,283.68
EMBRACER GROUP AB 30,012 68.820 2,065,425.84
スウェーデン・クローナ 1,908,429 292,958,574.32
小計
(3,852,405,252)
ユーロ ENI SPA 146,752 12.930 1,897,503.36
GALP ENERGIA SGPS SA 25,920 10.650 276,048.00
NESTE OYJ 23,055 42.630 982,834.65
OMV AG 8,389 44.020 369,283.78
REPSOL SA 79,358 12.605 1,000,307.59
TENARIS SA 25,963 13.590 352,837.17
TOTALENERGIES SE 142,236 44.030 6,262,651.08
AIR LIQUIDE SA 26,340 159.340 4,197,015.60
AKZO NOBEL N.V. 9,886 82.600 816,583.60
ARCELORMITTAL 37,054 26.920 997,493.68
ARKEMA 3,250 109.150 354,737.50
BASF SE 53,726 51.730 2,779,245.98
COVESTRO AG 11,797 41.110 484,974.67
CRH PLC 43,426 37.570 1,631,514.82
EVONIK INDUSTRIES AG 10,952 24.760 271,171.52
FUCHS PETROLUB SE-PREF 3,370 30.820 103,863.40
HEIDELBERGCEMENT AG 8,677 53.960 468,210.92
KONINKLIJKE DSM NV 10,433 153.700 1,603,552.10
LANXESS AG 4,409 36.840 162,427.56
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 12,921 39.120 505,469.52
SOLVAY SA 4,802 88.620 425,553.24
STORA ENSO OYJ-R SHS 30,234 17.455 527,734.47
SYMRISE AG 6,785 109.250 741,261.25
UMICORE 10,288 35.690 367,178.72
UPM-KYMMENE OYJ 33,126 31.600 1,046,781.60
VOESTALPINE AG 7,382 23.980 177,020.36
ACS ACTIVIDADES CONS Y 13,189 24.360 321,284.04
SERV
AIRBUS SE 34,199 103.000 3,522,497.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALSTOM 17,665 21.860 386,156.90
BOUYGUES SA 11,049 32.570 359,865.93
BRENNTAG SE 9,920 73.340 727,532.80
CNH INDUSTRIAL NV 54,775 13.300 728,507.50
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 29,471 54.490 1,605,874.79
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 23,340 25.500 595,170.00
DASSAULT AVIATION SA 1,720 157.300 270,556.00
EIFFAGE 4,989 94.580 471,859.62
FERROVIAL SA 24,693 24.310 600,286.83
GEA GROUP AG 8,178 37.030 302,831.34
IMCD NV 3,214 150.900 484,992.60
KINGSPAN GROUP PLC 8,978 87.020 781,265.56
KION GROUP AG 3,179 56.700 180,249.30
KNORR-BREMSE AG 3,881 67.660 262,588.46
KONE OYJ-B 20,623 45.400 936,284.20
LEGRAND SA 15,079 83.860 1,264,524.94
MTU AERO ENGINES AG 2,957 189.050 559,020.85
PRYSMIAN SPA 17,186 30.270 520,220.22
RATIONAL AG 350 606.000 212,100.00
SAFRAN SA 20,172 104.060 2,099,098.32
SCHNEIDER ELECTRIC SE 31,211 139.020 4,338,953.22
SIEMENS AG-REG 44,055 115.980 5,109,498.90
SIEMENS ENERGY AG 19,855 18.765 372,579.07
SIEMENS GAMESA RENEWABLE 11,482 15.570 178,774.74
ENE
THALES SA 5,403 123.450 667,000.35
VINCI SA 29,309 94.100 2,757,976.90
WARTSILA OYJ ABP 26,753 8.206 219,535.11
BUREAU VERITAS SA 17,817 26.740 476,426.58
RANDSTAD NV 6,241 52.520 327,777.32
TELEPERFORMANCE 3,420 341.000 1,166,220.00
WOLTERS KLUWER 14,578 95.580 1,393,365.24
ADP 1,346 141.350 190,257.10
AENA SME SA 4,377 147.100 643,856.70
ATLANTIA SPA 26,501 22.770 603,427.77
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 33,148 7.205 238,831.34
DEUTSCHE POST AG-REG 54,453 41.220 2,244,552.66
GETLINK SE 22,311 17.675 394,346.92
INPOST SA 10,902 5.840 63,667.68
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 17,873 77.470 1,384,621.31
AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE- 2,564 69.350 177,813.40
PRF
CONTINENTAL AG 5,578 65.300 364,243.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FAURECIA 6,090 22.910 139,521.90
FERRARI NV 6,949 195.600 1,359,224.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG 49,868 63.830 3,183,074.44
MICHELIN (CGDE) 9,617 116.950 1,124,708.15
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG- 7,765 79.260 615,453.90
PRF
RENAULT SA 8,830 23.115 204,105.45
STELLANTIS NV 118,658 12.800 1,518,822.40
VALEO 14,444 17.260 249,303.44
VOLKSWAGEN AG 1,960 209.900 411,404.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 10,563 149.020 1,574,098.26
ADIDAS AG 11,195 192.240 2,152,126.80
ESSILORLUXOTTICA 16,375 163.900 2,683,862.50
HERMES INTERNATIONAL 1,777 1,179.000 2,095,083.00
KERING 4,123 506.200 2,087,062.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS 15,873 615.600 9,771,418.80
VUI
MONCLER SPA 12,209 47.680 582,125.12
PUMA SE 6,459 71.360 460,914.24
SEB SA 1,127 120.600 135,916.20
ACCOR SA 10,451 30.350 317,187.85
FLUTTER ENTERTAINMENT 8,869 96.760 858,164.44
PLC-DI
LA FRANCAISE DES JEUX 5,785 34.860 201,665.10
SAEM
SODEXO SA 4,760 72.340 344,338.40
DELIVERY HERO SE 8,530 31.250 266,562.50
INDUSTRIA DE DISENO 58,328 20.250 1,181,142.00
TEXTIL
JUST EAT TAKEAWAY 9,307 25.295 235,420.56
PROSUS NV 54,174 42.675 2,311,875.45
ZALANDO SE 12,367 39.500 488,496.50
CARREFOUR SA 35,990 19.800 712,602.00
COLRUYT SA 2,164 34.980 75,696.72
HELLOFRESH SE 9,790 35.730 349,796.70
JERONIMO MARTINS 12,978 20.300 263,453.40
KESKO OYJ-B SHS 13,402 23.720 317,895.44
KONINKLIJKE AHOLD 55,657 28.105 1,564,239.98
DELHAIZE N
ANHEUSER-BUSCH INBEV 49,732 54.760 2,723,324.32
SA/NV
DANONE 37,154 56.180 2,087,311.72
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 28,021 10.630 297,863.23
HEINEKEN HOLDING NV 6,168 75.100 463,216.80
HEINEKEN NV 14,659 94.480 1,384,982.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JDE PEET'S NV 6,660 27.440 182,750.40
KERRY GROUP PLC-A 8,193 101.600 832,408.80
PERNOD RICARD SA 11,879 192.350 2,284,925.65
REMY COINTREAU 1,273 186.300 237,159.90
BEIERSDORF AG 5,138 96.640 496,536.32
HENKEL AG & CO KGAA 5,974 60.650 362,323.10
HENKEL AG & CO KGAA VOR- 11,499 61.580 708,108.42
PREF
L'OREAL 14,230 341.900 4,865,237.00
AMPLIFON SPA 7,567 38.140 288,605.38
BIOMERIEUX 2,791 91.100 254,260.10
CARL ZEISS MEDITEC AG - 2,161 126.250 272,826.25
BR
DIASORIN SPA 1,313 124.000 162,812.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 11,118 60.400 671,527.20
&
FRESENIUS SE & CO KGAA 26,317 33.660 885,830.22
KONINKLIJKE PHILIPS NV 52,727 24.975 1,316,856.82
ORPEA 2,695 34.450 92,842.75
SARTORIUS AG-VORZUG 1,308 367.300 480,428.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 16,426 54.000 887,004.00
ARGENX SE 2,644 293.400 775,749.60
BAYER AG-REG 55,293 64.430 3,562,527.99
EUROFINS SCIENTIFIC 7,010 91.120 638,751.20
GRIFOLS SA 15,169 17.000 257,873.00
IPSEN 1,498 109.800 164,480.40
MERCK KGAA 7,777 171.650 1,334,922.05
ORION OYJ-CLASS B 6,261 40.120 251,191.32
QIAGEN N.V. 12,543 41.990 526,680.57
RECORDATI INDUSTRIA 4,578 45.670 209,077.26
CHIMICA
SANOFI 65,399 100.900 6,598,759.10
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,555 310.100 482,205.50
UCB SA 6,623 108.500 718,595.50
ABN AMRO BANK NV-CVA 28,787 11.500 331,050.50
BANCO BILBAO VIZCAYA 378,832 4.810 1,822,181.92
ARGENTA
BANCO ESPIRITO SANTO-REG 187,906 0.010 1,879.06
BANCO SANTANDER SA 983,269 3.054 3,002,903.52
BNP PARIBAS 65,416 50.850 3,326,403.60
CAIXABANK SA 277,723 3.023 839,556.62
COMMERZBANK AG 46,644 6.338 295,629.67
CREDIT AGRICOLE SA 73,102 10.432 762,600.06
ERSTE GROUP BANK AG 19,383 30.930 599,516.19
FINECOBANK SPA 32,034 13.410 429,575.94
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ING GROEP NV 230,297 9.373 2,158,573.78
INTESA SANPAOLO 977,250 1.948 1,903,683.00
KBC GROUP NV 13,092 64.440 843,648.48
MEDIOBANCA SPA 31,303 9.230 288,926.69
RAIFFEISEN BANK 7,066 10.610 74,970.26
INTERNATIONA
SOCIETE GENERALE SA 41,025 23.465 962,651.62
UNICREDIT SPA 112,845 9.139 1,031,290.45
AMUNDI SA 3,955 58.550 231,565.25
DEUTSCHE BANK AG- 113,478 10.392 1,179,263.37
REGISTERED
DEUTSCHE BOERSE AG 10,701 163.950 1,754,428.95
EURAZEO SE 1,792 75.500 135,296.00
EURONEXT NV 5,502 77.720 427,615.44
EXOR NV 6,204 66.900 415,047.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT 5,914 90.480 535,098.72
SA
SOFINA 804 301.000 242,004.00
WENDEL 1,082 93.550 101,221.10
AEGON NV 91,609 5.012 459,144.30
AGEAS 11,247 46.570 523,772.79
ALLIANZ SE-REG 23,552 212.650 5,008,332.80
ASSICURAZIONI GENERALI 64,729 18.120 1,172,889.48
AXA SA 113,586 25.775 2,927,679.15
CNP ASSURANCES 8,978 21.800 195,720.40
HANNOVER RUECK SE 3,598 145.000 521,710.00
MUENCHENER RUECKVER AG- 8,295 228.000 1,891,260.00
REG
NN GROUP NV 14,069 46.030 647,596.07
POSTE ITALIANE SPA 26,562 9.428 250,426.53
SAMPO OYJ-A SHS 28,454 46.400 1,320,265.60
AROUNDTOWN SA 52,560 4.893 257,176.08
LEG IMMOBILIEN SE 3,680 98.200 361,376.00
VONOVIA SE 43,654 39.360 1,718,221.44
ADYEN NV 1,069 1,609.600 1,720,662.40
AMADEUS IT GROUP SA 24,570 59.660 1,465,846.20
BECHTLE AG 4,305 43.620 187,784.10
CAPGEMINI SE 8,961 188.000 1,684,668.00
DASSAULT SYSTEMES SE 39,595 39.875 1,578,850.62
EDENRED 16,042 48.610 779,801.62
NEMETSCHEK SE 3,011 76.600 230,642.60
NEXI SPA 30,853 8.972 276,813.11
SAP SE 60,055 95.740 5,749,665.70
WORLDLINE SA 12,774 35.180 449,389.32
NOKIA OYJ 296,676 4.815 1,428,494.94
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASM INTERNATIONAL NV 2,455 303.800 745,829.00
ASML HOLDING NV 23,576 547.700 12,912,575.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG 71,533 27.885 1,994,697.70
STMICROELECTRONICS NV 37,804 35.275 1,333,536.10
CELLNEX TELECOM SA 29,081 45.480 1,322,603.88
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 188,344 17.152 3,230,476.28
ELISA OYJ 8,681 55.020 477,628.62
INFRASTRUTTURE WIRELESS 15,804 10.130 160,094.52
ITAL
KONINKLIJKE KPN NV 173,603 3.262 566,292.98
ORANGE 116,269 11.136 1,294,771.58
PROXIMUS 10,895 16.965 184,833.67
TELECOM ITALIA SPA 696,355 0.280 194,979.40
TELEFONICA DEUTSCHLAND 46,895 2.837 133,041.11
HOLDI
TELEFONICA SA 316,236 4.798 1,517,300.32
UNITED INTERNET AG-REG 5,269 30.790 162,232.51
SHARE
E.ON SE 126,998 10.260 1,302,999.48
EDF 32,658 9.032 294,967.05
EDP RENOVAVEIS SA 14,791 23.000 340,193.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL 170,355 4.684 797,942.82
SA
ELIA GROUP SA/NV 2,106 149.000 313,794.00
ENAGAS SA 14,471 20.520 296,944.92
ENDESA SA 14,104 20.020 282,362.08
ENEL SPA 475,178 6.103 2,900,011.33
ENGIE 110,679 11.560 1,279,449.24
FORTUM OYJ 24,312 16.080 390,936.96
IBERDROLA SA 337,074 10.585 3,567,928.29
NATURGY ENERGY GROUP SA 12,930 29.040 375,487.20
RED ELECTRICA CORPORACION 23,632 18.705 442,036.56
SA
RWE AG 34,673 40.080 1,389,693.84
SNAM SPA 106,707 5.204 555,303.22
TERNA-RETE ELETTRICA 75,662 7.772 588,045.06
NAZIONA
UNIPER SE 4,697 24.120 113,291.64
VEOLIA ENVIRONNEMENT 36,122 28.660 1,035,256.52
VERBUND AG 3,190 98.650 314,693.50
BOLLORE SE 39,433 4.550 179,420.15
PUBLICIS GROUPE 13,301 56.960 757,624.96
SCOUT24 SE 4,671 58.940 275,308.74
UBISOFT ENTERTAINMENT 4,745 42.080 199,669.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 44,422 23.435 1,041,029.57
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VIVENDI SE 38,496 11.535 444,051.36
ユーロ小計 10,772,399 249,120,571.28
(34,099,623,797)
合 計 61,248,461 367,861,655,320
(367,861,655,320)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
ります。
通 貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 605銘柄 70.5% 73.5%
カナダ・ドル 株式 86銘柄 3.7% 3.9%
オーストラリア・ドル 株式 50銘柄 2.1% 2.2%
香港・ドル 株式 28銘柄 0.7% 0.8%
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.3% 0.3%
ニュージーランド・ド 株式 6銘柄 0.1% 0.1%
ル
イギリス・ポンド 株式 79銘柄 4.4% 4.5%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.1% 0.1%
スイス・フラン 株式 41銘柄 3.0% 3.2%
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.8% 0.8%
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クロー 株式 44銘柄 1.0% 1.0%
ナ
ユーロ 株式 228銘柄 8.9% 9.3%
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリ AGNC INVESTMENT CORP 25,432.00 296,791.44
カ・ド
ALEXANDRIA REAL ESTATE 8,490.00 1,638,570.00
ル
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP 26,197.00 6,798,645.44
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 90,010.00 587,765.30
IN
AVALONBAY COMMUNITIES INC 8,302.00 2,062,382.84
BOSTON PROPERTIES INC 7,835.00 985,799.70
CAMDEN PROPERTY TRUST 6,009.00 986,677.80
CROWN CASTLE INTL CORP 25,016.00 4,824,835.92
DIGITAL REALTY TRUST INC 16,754.00 2,539,236.24
DUKE REALTY CORP 21,667.00 1,285,503.11
EQUINIX INC 5,232.00 3,937,184.64
EQUITY LIFESTYLE 8,664.00 708,022.08
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL 21,246.00 1,918,088.88
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,691.00 1,284,800.19
EXTRA SPACE STORAGE INC 7,376.00 1,538,191.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 28,756.00 985,755.68
HOST HOTELS & RESORTS INC 37,569.00 786,319.17
INVITATION HOMES INC 32,632.00 1,396,975.92
IRON MOUNTAIN INC 15,785.00 879,540.20
KIMCO REALTY CORP 35,169.00 901,029.78
MEDICAL PROPERTIES TRUST 31,858.00 590,647.32
INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM 6,678.00 1,369,123.56
PROLOGIS INC 42,504.00 7,129,195.92
PUBLIC STORAGE 8,778.00 3,502,422.00
REALTY INCOME CORP 31,385.00 2,283,258.75
REGENCY CENTERS CORP 8,289.00 581,887.80
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,916.00 2,129,405.04
SIMON PROPERTY GROUP INC 18,517.00 2,338,511.93
SUN COMMUNITIES INC 6,088.00 1,150,632.00
UDR INC 16,633.00 961,387.40
VENTAS INC 23,363.00 1,360,193.86
VICI PROPERTIES INC 36,025.00 1,081,830.75
VORNADO REALTY TRUST 8,706.00 360,515.46
WELLTOWER INC 24,682.00 2,358,611.92
WEYERHAEUSER CO 44,952.00 1,870,902.24
WP CAREY INC 11,067.00 937,042.89
アメリカ・ドル小計 757,273.00 66,347,684.21
(8,465,964,505)
カナ CAN APARTMENT PROP REAL 3,971.00 204,744.76
ダ・ド
ESTA
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST 7,441.00 182,750.96
TR
カナダ・ドル小計 11,412.00 387,495.72
(38,830,946)
オース APA GROUP 68,281.00 781,134.64
トラリ
DEXUS/AU 72,475.00 789,977.50
ア・ド
GOODMAN GROUP 95,350.00 2,252,167.00
ル
GPT GROUP 121,221.00 615,802.68
LENDLEASE GROUP 36,263.00 426,452.88
MIRVAC GROUP 200,053.00 480,127.20
SCENTRE GROUP 275,200.00 806,336.00
STOCKLAND 127,393.00 528,680.95
TRANSURBAN GROUP 176,197.00 2,464,996.03
VICINITY CENTRES 241,241.00 451,120.67
オーストラリア・ドル小計 1,413,674.00 9,596,795.55
(880,697,928)
香港・ HK ELECTRIC INVESTMENTS - 193,500.00 1,488,015.00
ドル
SS
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 197,000.00 2,163,060.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LINK REIT 110,100.00 7,486,800.00
香港・ドル小計 500,600.00 11,137,875.00
(181,101,848)
シンガ ASCENDAS REAL ESTATE INV 170,500.00 487,630.00
ポー
TRT
ル・ド
CAPITALAND INTEGRATED 259,616.00 602,309.12
ル
COMMER
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 112,400.00 214,684.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 208,100.00 374,580.00
シンガポール・ドル小計 750,616.00 1,679,203.12
(156,098,722)
イギリ BRITISH LAND CO PLC 62,406.00 316,273.60
ス・ポ
LAND SECURITIES GROUP PLC 39,861.00 300,392.49
ンド
SEGRO PLC 68,623.00 934,988.37
イギリス・ポンド小計 170,890.00 1,551,654.46
(252,361,080)
ユーロ COVIVIO 2,388.00 164,294.40
GECINA SA 2,189.00 240,352.20
KLEPIERRE 13,600.00 311,984.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,024.00 492,874.08
ユーロ小計 25,201.00 1,209,504.68
(165,557,001)
投資証券合計 10,140,612,029
(10,140,612,029)
合 計 10,140,612,029
(10,140,612,029)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
ります。
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 36銘柄 2.2% 83.5%
カナダ・ドル 投資証券 2銘柄 0.0% 0.4%
オーストラリア・ドル 投資証券 10銘柄 0.2% 8.7%
香港・ドル 投資証券 3銘柄 0.0% 1.8%
シンガポール・ドル 投資証券 4銘柄 0.0% 1.5%
イギリス・ポンド 投資証券 3銘柄 0.1% 2.5%
ユーロ 投資証券 4銘柄 0.0% 1.6%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年4月26日現在) (2022年4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 251,077,719 1,420,250,939
金銭信託 762,512,013 35,129,306
コール・ローン 1,749,778,290 1,771,896,597
株式 9,586,932,925 13,549,402,847
投資信託受益証券 497,674,247 752,699,820
投資証券 912,831,155 1,401,586,708
派生商品評価勘定 16,583,310 245,941,843
未収入金 16,081,391 121,741
未収配当金 12,315,820 31,232,619
差入委託証拠金 785,870,472 844,604,732
流動資産合計
14,591,657,342 20,052,867,152
資産合計
14,591,657,342 20,052,867,152
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 33,807,564 62,722,219
前受金 121,915 -
未払解約金 290,000 22,441,148
未払利息 5,064 -
その他未払費用 64,023 4,032
流動負債合計
34,288,566 85,167,399
負債合計
34,288,566 85,167,399
純資産の部
元本等
元本 8,325,755,557 12,191,357,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 6,231,613,219 7,776,341,992
元本等合計
14,557,368,776 19,967,699,753
純資産合計
14,557,368,776 19,967,699,753
負債純資産合計
14,591,657,342 20,052,867,152
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
1. 有価証券の評価基準及 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に
び評価方法 基づき、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
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(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基 (1)先物取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年4月26日現在) (2022年4月26日現在)
1. 当計算期間の末日にお 8,325,755,557口 12,191,357,761口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.7485円 1口当たり純資産額 1.6379円
(1万口当たりの純資産額17,485円) (1万口当たりの純資産額16,379円)
額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
1. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
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2. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、株式、新株予約権証券、社債券、投資信
託受益証券、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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4. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
する事項についての補 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
足説明 ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
せん。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年4月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
MSCIE 2106 3,557,460,207 - 3,557,582,122 121,915
小計 3,557,460,207 - 3,557,582,122 121,915
合 計 3,557,460,207 - 3,557,582,122 121,915
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
市場取引 アメリカ・ドル 2,684,900,000 - 2,664,838,702 △20,061,298
以外の取 小計 2,684,900,000 - 2,664,838,702 △20,061,298
引 売建
アメリカ・ドル 157,000,000 - 154,284,871 2,715,129
小計 157,000,000 - 154,284,871 2,715,129
合 計 2,841,900,000 - 2,819,123,573 △17,346,169
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(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
MSCI EMGMKT 4,275,648,872 - 4,259,752,464 △15,896,408
市場取引
JUN22
小計 4,275,648,872 - 4,259,752,464 △15,896,408
合 計 4,275,648,872 - 4,259,752,464 △15,896,408
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
市場取引 アメリカ・ドル 2,737,900,000 - 2,974,595,381 236,695,381
以外の取 小計 2,737,900,000 - 2,974,595,381 236,695,381
引 売建
アメリカ・ドル 952,000,000 - 989,579,349 △37,579,349
小計 952,000,000 - 989,579,349 △37,579,349
合 計 3,689,900,000 - 3,964,174,730 199,116,032
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
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間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年4月27日
至 2022年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,713,549,870円
同期中における追加設定元本額 4,826,668,980円
同期中における一部解約元本額 2,214,463,293円
2021年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
4,212,467,456円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
2,168,457,848円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
423,316,544円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
466,719,046円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
305,570,265円
イオン・バランス戦略ファンド
36,830,971円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
19,428,099円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
51,180,927円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
38,730,510円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
184,820,124円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
125,451,007円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
215,280,733円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
45,405,336円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
2,767,956円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
29,328,735円
合 計 8,325,755,557円
(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 8,325,755,557円
同期中における追加設定元本額 6,016,733,591円
同期中における一部解約元本額 2,151,131,387円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
6,746,739,785円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
2,714,636,324円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
44,385,580円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
237,701,767円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
157,541,199円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
28,182,083円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
90,118,390円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
65,071,224円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
259,245,317円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
214,464,764円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
348,547,103円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
78,602,899円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
3,563,961円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
430,155,490円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
711,584,443円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド
5,814,304円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
55,003,128円
合 計 12,191,357,761円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
アメリ CIA DE MINAS BUENAVENTUR- 4,068 8.890 36,164.52
カ・ドル
ADR
SOUTHERN COPPER CORP 1,560 64.290 100,292.40
51JOB INC-ADR 507 60.820 30,835.74
DIDI GLOBAL INC 4,435 1.800 7,983.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC- 8,212 23.750 195,035.00
ADR
LI AUTO INC - ADR 10,440 22.310 232,916.40
NIO INC - ADR 24,428 17.310 422,848.68
XPENG INC - ADR 7,360 24.210 178,185.60
HUAZHU GROUP LTD-ADR 3,165 30.020 95,013.30
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP 2,577 10.400 26,800.80
ADR
TAL EDUCATION GROUP- ADR 7,046 2.810 19,799.26
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 9,500 21.620 205,390.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 7,985 40.970 327,145.45
DADA NEXUS LTD-ADR 799 7.690 6,144.31
PINDUODUO INC-ADR 8,046 35.600 286,437.60
VIPSHOP HOLDINGS LTD - 7,497 6.980 52,329.06
ADR
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 10,343 1.860 19,237.98
BEIGENE LTD-ADR 893 162.800 145,380.40
HUTCHMED CHINA-ADR 1,444 15.930 23,002.92
I-MAB-SPONSORED ADR 643 12.660 8,140.38
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 724 39.080 28,293.92
ZAI LAB LTD-ADR 1,359 45.890 62,364.51
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CREDICORP LTD 1,240 139.840 173,401.60
360 DIGITECH INC 1,578 13.800 21,776.40
LUFAX HOLDING LTD-ADR 12,160 5.220 63,475.20
NOAH HOLDINGS LTD-SPON 571 17.970 10,260.87
ADS
KE HOLDINGS INC-ADR 6,927 12.340 85,479.18
SHANGHAI LUJIAZUI 21,280 0.901 19,173.28
FIN&TRAD-B
CHINDATA GROUP HOLDINGS- 1,520 4.850 7,372.00
ADR
GDS HOLDINGS LTD - ADR 1,490 27.820 41,451.80
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS- 1,994 3.410 6,799.54
ADR
SHANGHAI BAOSIGHT 7,100 3.597 25,538.70
SOFTWARE-B
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 982 40.770 40,036.14
AUTOHOME INC-ADR 1,276 25.920 33,073.92
BAIDU INC - SPON ADR 5,110 116.570 595,672.70
BILIBILI INC-SPONSORED 3,066 21.250 65,152.50
ADR
HELLO GROUP INC -SPN ADR 2,159 4.440 9,585.96
IQIYI INC-ADR 4,740 3.200 15,168.00
JOYY INC-ADR 933 37.690 35,164.77
KANZHUN LTD - ADR 1,553 19.810 30,764.93
TENCENT MUSIC ENTERTAINM- 11,158 4.120 45,970.96
ADR
WEIBO CORP-SPON ADR 1,053 21.150 22,270.95
アメリカ・ドル小計 210,921 3,857,330.63
(492,195,387)
香港・ド CHINA COAL ENERGY CO-H 34,000 6.120 208,080.00
ル
CHINA OILFIELD SERVICES-H 26,000 7.300 189,800.00
CHINA PETROLEUM & 444,000 3.860 1,713,840.00
CHEMICAL-H
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 64,500 23.850 1,538,325.00
CHINA SUNTIEN GREEN 29,000 4.230 122,670.00
ENERGY-H
PETROCHINA CO LTD-H 400,000 3.740 1,496,000.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO- 30,000 21.000 630,000.00
H
ALUMINUM CORP OF CHINA 72,000 3.630 261,360.00
LTD-H
ANHUI CONCH CEMENT CO 22,500 38.500 866,250.00
LTD-H
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 47,000 10.100 474,700.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 66,000 3.930 259,380.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA NATIONAL BUILDING 74,000 9.420 697,080.00
MA-H
CHINA RESOURCES CEMENT 38,000 6.140 233,320.00
DONGYUE GROUP 24,000 8.190 196,560.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 4,400 79.100 348,040.00
HUABAO INTERNATIONAL 18,000 4.080 73,440.00
HOLDING
JIANGXI COPPER CO LTD-H 20,000 12.180 243,600.00
LEE & MAN PAPER 13,000 3.630 47,190.00
MANUFACTURIN
MMG LTD 32,000 3.040 97,280.00
NINE DRAGONS PAPER 37,000 6.550 242,350.00
HOLDINGS
SHANDONG GOLD MINING CO 14,250 14.440 205,770.00
LT-H
ZIJIN MINING GROUP CO 100,000 11.360 1,136,000.00
LTD-H
AVICHINA INDUSTRY & TECH- 51,000 3.860 196,860.00
H
BOC AVIATION LTD 3,500 58.600 205,100.00
CHINA COMMUNICATIONS 54,000 3.300 178,200.00
SERVI-H
CHINA CONCH VENTURE 29,000 20.900 606,100.00
HOLDINGS
CHINA LESSO GROUP 15,000 8.200 123,000.00
HOLDINGS L
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 80,000 4.800 384,000.00
CHINA STATE CONSTRUCTION 34,000 8.980 305,320.00
INT
CITIC LTD 113,000 8.110 916,430.00
CRRC CORP LTD - H 85,000 2.790 237,150.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 47,500 7.840 372,400.00
HAITIAN INTERNATIONAL 13,000 18.260 237,380.00
HLDGS
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 19,000 7.270 138,130.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 10,000 8.540 85,400.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 32,000 10.280 328,960.00
XINJIANG GOLDWIND 10,418 10.940 113,972.92
SCI&TEC-H
ZHUZHOU CRRC TIMES 9,100 24.000 218,400.00
ELECTRIC
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - 13,000 4.650 60,450.00
H
CHINA EVERBRIGHT 77,000 4.400 338,800.00
ENVIRONMENT
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AIR CHINA LTD-H 32,000 5.220 167,040.00
BEIJING CAPITAL INTL 44,000 4.190 184,360.00
AIRPO-H
CHINA MERCHANTS PORT 24,140 13.240 319,613.60
HOLDING
CHINA SOUTHERN AIRLINES 24,000 4.230 101,520.00
CO-H
COSCO SHIPPING HOLDINGS 65,400 11.620 759,948.00
CO-H
COSCO SHIPPING PORTS LTD 24,000 5.400 129,600.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 22,000 7.630 167,860.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 27,000 8.200 221,400.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 32,000 6.610 211,520.00
BRILLIANCE CHINA 30,000 4.430 132,900.00
AUTOMOTIVE
BYD CO LTD-H 15,500 219.400 3,400,700.00
DONGFENG MOTOR GRP CO 46,000 5.360 246,560.00
LTD-H
FUYAO GLASS INDUSTRY 12,400 29.350 363,940.00
GROUP-H
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS 110,000 10.800 1,188,000.00
LT
GREAT WALL MOTOR COMPANY- 60,000 10.180 610,800.00
H
GUANGZHOU AUTOMOBILE 55,200 6.190 341,688.00
GROUP-H
MINTH GROUP LTD 14,000 17.180 240,520.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 24,000 11.100 266,400.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 19,800 85.000 1,683,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 72,000 3.810 274,320.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 43,400 25.350 1,100,190.00
LI NING CO LTD 44,000 57.500 2,530,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL 15,600 105.900 1,652,040.00
GROUP
CHINA EDUCATION GROUP 12,000 5.900 70,800.00
HOLDIN
HAIDILAO INTERNATIONAL 21,000 12.920 271,320.00
HOLDI
JIUMAOJIU INTERNATIONAL 16,000 14.300 228,800.00
HOLD
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS 15,200 13.000 197,600.00
LT
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 279,000 81.850 22,836,150.00
ALIBABA HEALTH 68,000 3.880 263,840.00
INFORMATION T
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA MEIDONG AUTO 12,000 24.550 294,600.00
HOLDINGS
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 36,000 1.850 66,600.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 198,000 0.385 76,230.00
JD HEALTH INTERNATIONAL 6,600 43.450 286,770.00
INC
JD.COM INC - CL A 36,885 200.800 7,406,508.00
MEITUAN-CLASS B 75,100 138.600 10,408,860.00
PING AN HEALTHCARE AND 6,100 18.640 113,704.00
TECHN
TOPSPORTS INTERNATIONAL 21,000 5.830 122,430.00
HOLD
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 10,500 50.900 534,450.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 24,500 2.280 55,860.00
ANHUI GUJING DISTILLERY 2,000 100.390 200,780.00
CO-B
CHINA FEIHE LTD 60,000 6.990 419,400.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 58,000 41.950 2,433,100.00
CHINA RESOURCES BEER 26,000 42.300 1,099,800.00
HOLDING
DALI FOODS GROUP CO LTD 51,000 3.900 198,900.00
NONGFU SPRING CO LTD-H 32,400 41.000 1,328,400.00
SMOORE INTERNATIONAL 35,000 15.920 557,200.00
HOLDING
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG 40,000 14.300 572,000.00
CO
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 10,000 58.400 584,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA 28,000 6.580 184,240.00
HOLDINGS
WANT WANT CHINA HOLDINGS 88,000 6.700 589,600.00
LTD
YIHAI INTERNATIONAL 9,000 22.050 198,450.00
HOLDING
HENGAN INTL GROUP CO LTD 11,000 37.350 410,850.00
VINDA INTERNATIONAL 4,000 17.540 70,160.00
HOLDINGS
HYGEIA HEALTHCARE 5,600 33.450 187,320.00
HOLDINGS C
JINXIN FERTILITY GROUP 20,000 5.220 104,400.00
LTD
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 9,000 14.120 127,080.00
SHANDONG WEIGAO GP 50,400 7.860 396,144.00
MEDICAL-H
SHANGHAI PHARMACEUTICALS- 16,600 12.320 204,512.00
H
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINOPHARM GROUP CO-H 25,200 16.880 425,376.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU 3,000 12.240 36,720.00
INC-H
3SBIO INC 17,000 5.290 89,930.00
AKESO INC 4,000 12.780 51,120.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 1,000 90.000 90,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM 27,000 10.620 286,740.00
HOLDING
CHINA TRADITIONAL CHINESE 42,000 3.750 157,500.00
ME
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 170,800 8.020 1,369,816.00
LT
GENSCRIPT BIOTECH CORP 20,000 20.550 411,000.00
HANGZHOU TIGERMED 2,500 78.300 195,750.00
CONSULTI-H
HANSOH PHARMACEUTICAL 18,000 12.560 226,080.00
GROUP
INNOVENT BIOLOGICS INC 23,000 23.500 540,500.00
PHARMARON BEIJING CO LTD- 2,000 92.200 184,400.00
H
SHANGHAI FOSUN 7,500 32.250 241,875.00
PHARMACEUTI-H
SINO BIOPHARMACEUTICAL 200,000 3.940 788,000.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 6,911 102.800 710,450.80
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 66,500 53.650 3,567,725.00
AGRICULTURAL BANK OF 479,000 2.930 1,403,470.00
CHINA-H
BANK OF CHINA LTD-H 1,457,000 3.090 4,502,130.00
BANK OF COMMUNICATIONS 161,000 5.470 880,670.00
CO-H
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 27,500 1.330 36,575.00
CHINA CITIC BANK CORP 149,000 3.940 587,060.00
LTD-H
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 1,764,000 5.550 9,790,200.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO 77,000 2.850 219,450.00
L-H
CHINA MERCHANTS BANK-H 71,500 46.700 3,339,050.00
CHINA MINSHENG BANKING 106,600 2.920 311,272.00
COR-H
IND & COMM BK OF CHINA-H 1,047,000 4.670 4,889,490.00
POSTAL SAVINGS BANK OF 142,000 6.240 886,080.00
CHI-H
CHINA CINDA ASSET 188,000 1.300 244,400.00
MANAGEME-H
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA GALAXY SECURITIES 58,500 4.210 246,285.00
CO-H
CHINA INTERNATIONAL 24,000 15.160 363,840.00
CAPITA-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 48,000 16.300 782,400.00
FAR EAST HORIZON LTD 28,000 6.600 184,800.00
GF SECURITIES CO LTD-H 17,000 9.540 162,180.00
HAITONG SECURITIES CO 42,800 5.480 234,544.00
LTD-H
HUATAI SECURITIES CO LTD- 24,600 10.620 261,252.00
H
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 136,000 11.440 1,555,840.00
CHINA PACIFIC INSURANCE 48,400 17.600 851,840.00
GR-H
CHINA TAIPING INSURANCE 35,400 8.810 311,874.00
HOLD
NEW CHINA LIFE INSURANCE 17,100 19.500 333,450.00
C-H
PEOPLE'S INSURANCE CO 127,000 2.450 311,150.00
GROU-H
PICC PROPERTY & CASUALTY- 126,000 7.840 987,840.00
H
PING AN INSURANCE GROUP 117,000 50.600 5,920,200.00
CO-H
ZHONGAN ONLINE P&C 6,700 22.800 152,760.00
INSURAN-H
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 12,000 3.580 42,960.00
A-LIVING SMART CITY 7,000 11.620 81,340.00
SERVICES
CHINA EVERGRANDE GROUP 66,000 1.650 108,900.00
CHINA JINMAO HOLDINGS 96,000 2.410 231,360.00
GROUP
CHINA OVERSEAS LAND & 72,500 24.200 1,754,500.00
INVEST
CHINA OVERSEAS PROPERTY 30,000 8.820 264,600.00
HOLD
CHINA RESOURCES LAND LTD 60,000 34.700 2,082,000.00
CHINA RESOURCES MIXC 11,800 35.700 421,260.00
LIFESTY
CHINA VANKE CO LTD-H 28,600 18.200 520,520.00
CIFI EVER SUNSHINE 10,000 9.570 95,700.00
SERVICES
CIFI HOLDINGS GROUP CO 58,000 3.610 209,380.00
LTD
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 139,000 5.200 722,800.00
CO
COUNTRY GARDEN SERVICES 38,000 30.000 1,140,000.00
HOLD
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 12,500 12.960 162,000.00
GREENTOWN SERVICE GROUP 34,000 7.330 249,220.00
CO L
GUANGZHOU R&F PROPERTIES 26,800 2.800 75,040.00
- H
HOPSON DEVELOPMENT 11,000 14.340 157,740.00
HOLDINGS
KWG GROUP HOLDINGS LTD 12,500 2.570 32,125.00
LOGAN GROUP CO LTD 16,000 2.210 35,360.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS 34,500 38.900 1,342,050.00
LTD
POWERLONG REAL ESTATE 25,000 2.380 59,500.00
HOLDIN
SEAZEN GROUP LTD 32,000 3.280 104,960.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 18,500 4.420 81,770.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS 10,000 3.850 38,500.00
LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 53,000 4.580 242,740.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS 18,000 3.790 68,220.00
LTD
WHARF HOLDINGS LTD 23,000 22.050 507,150.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 17,600 8.260 145,376.00
CHINASOFT INTERNATIONAL 44,000 5.880 258,720.00
LTD
KINGDEE INTERNATIONAL 50,000 13.760 688,000.00
SFTWR
MING YUAN CLOUD GROUP 12,000 8.810 105,720.00
HOLDIN
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD- 21,000 11.000 231,000.00
H
WEIMOB INC 38,000 4.040 153,520.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS 13,500 15.720 212,220.00
IN
BYD ELECTRONIC INTL CO 13,000 13.640 177,320.00
LTD
KINGBOARD HOLDINGS LTD 13,500 34.500 465,750.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG 21,000 11.780 247,380.00
LTD
LENOVO GROUP LTD 132,000 7.450 983,400.00
SUNNY OPTICAL TECH 13,100 103.100 1,350,610.00
XIAOMI CORP-CLASS B 261,400 10.920 2,854,488.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZTE CORP-H 16,600 15.480 256,968.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 9,000 23.850 214,650.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR 9,000 27.200 244,800.00
LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 94,000 10.920 1,026,480.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 702,000 0.870 610,740.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 10,500 25.700 269,850.00
BEIJING ENTERPRISES WATER 100,000 2.480 248,000.00
GR
CGN POWER CO LTD-H 167,000 2.080 347,360.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 54,000 8.700 469,800.00
CHINA LONGYUAN POWER 59,000 15.120 892,080.00
GROUP-H
CHINA POWER INTERNATIONAL 112,000 3.690 413,280.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP 16,000 29.300 468,800.00
LT
CHINA RESOURCES POWER 34,000 14.000 476,000.00
HOLDIN
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 15,000 100.900 1,513,500.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 54,000 9.930 536,220.00
HUANENG POWER INTL INC-H 76,000 3.710 281,960.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 78,000 6.260 488,280.00
ALIBABA PICTURES GROUP 260,000 0.600 156,000.00
LTD
CHINA LITERATURE LTD 6,800 28.200 191,760.00
KINGSOFT CORP LTD 16,000 21.100 337,600.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 9,400 55.300 519,820.00
NETEASE INC 38,000 133.400 5,069,200.00
TENCENT HOLDINGS LTD 105,800 327.400 34,638,920.00
香港・ドル小計 15,365,904 203,222,217.32
(3,304,393,254)
台湾・ド FORMOSA PETROCHEMICAL 19,000 90.100 1,711,900.00
ル
CORP
ASIA CEMENT CORP 37,000 46.900 1,735,300.00
CHINA STEEL CORP 216,000 36.600 7,905,600.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 61,000 80.200 4,892,200.00
FORMOSA PLASTICS CORP 70,000 106.000 7,420,000.00
NAN YA PLASTICS CORP 97,000 85.900 8,332,300.00
TAIWAN CEMENT 91,077 46.100 4,198,649.70
AIRTAC INTERNATIONAL 3,000 805.000 2,415,000.00
GROUP
FAR EASTERN NEW CENTURY 49,000 30.000 1,470,000.00
CORP
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 4,214 219.000 922,866.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VOLTRONIC POWER 1,000 1,290.000 1,290,000.00
TECHNOLOGY
EVERGREEN MARINE CORP LTD 47,740 139.500 6,659,730.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL 29,000 28.200 817,800.00
CORP
WAN HAI LINES LTD 12,700 148.000 1,879,600.00
YANG MING MARINE 34,000 121.500 4,131,000.00
TRANSPORT
CHENG SHIN RUBBER IND CO 30,000 33.800 1,014,000.00
LTD
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 4,000 475.000 1,900,000.00
FENG TAY ENTERPRISE CO 7,640 190.000 1,451,600.00
LTD
GIANT MANUFACTURING 5,000 248.500 1,242,500.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO 3,000 312.500 937,500.00
LTD
POU CHEN 39,000 31.300 1,220,700.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 6,000 573.000 3,438,000.00
MOMO.COM INC 1,000 912.000 912,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE 10,000 272.000 2,720,000.00
CORP
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 89,000 67.600 6,016,400.00
CO
ONENESS BIOTECH CO LTD 5,000 199.000 995,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 65,754 18.500 1,216,449.00
CTBC FINANCIAL HOLDING CO 340,000 29.100 9,894,000.00
LT
E.SUN FINANCIAL HOLDING 227,201 32.450 7,372,672.45
CO
FIRST FINANCIAL HOLDING 197,792 27.600 5,459,059.20
CO
HUA NAN FINANCIAL 165,855 23.150 3,839,543.25
HOLDINGS C
MEGA FINANCIAL HOLDING CO 200,000 41.550 8,310,000.00
LT
SINOPAC FINANCIAL 197,760 18.250 3,609,120.00
HOLDINGS
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 197,958 19.150 3,790,895.70
TAIWAN COOPERATIVE 182,105 28.300 5,153,571.50
FINANCIAL
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 60,299 48.550 2,927,516.45
SA
CHAILEASE HOLDING CO LTD 24,463 236.500 5,785,499.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING 186,160 26.250 4,886,700.00
CO
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CATHAY FINANCIAL HOLDING 145,000 63.800 9,251,000.00
CO
CHINA DEVELOPMENT 292,196 18.150 5,303,357.40
FINANCIAL
FUBON FINANCIAL HOLDING 141,000 74.800 10,546,800.00
CO
SHIN KONG FINANCIAL 199,432 10.000 1,994,320.00
HOLDING
RUENTEX DEVELOPMENT CO 19,180 67.800 1,300,404.00
LTD
ACCTON TECHNOLOGY CORP 10,000 211.000 2,110,000.00
ACER INC 48,000 27.100 1,300,800.00
ADVANTECH CO LTD 7,299 374.000 2,729,826.00
ASUSTEK COMPUTER INC 13,000 356.000 4,628,000.00
AU OPTRONICS CORP 137,000 17.700 2,424,900.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 11,000 145.500 1,600,500.00
COMPAL ELECTRONICS 70,000 22.200 1,554,000.00
DELTA ELECTRONICS INC 36,000 236.500 8,514,000.00
E INK HOLDINGS INC 17,000 169.500 2,881,500.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 15,000 59.500 892,500.00
HON HAI PRECISION 230,800 100.500 23,195,400.00
INDUSTRY
INNOLUX CORP 158,000 14.650 2,314,700.00
INVENTEC CORP 42,000 24.800 1,041,600.00
LARGAN PRECISION CO LTD 2,080 1,685.000 3,504,800.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 35,000 68.000 2,380,000.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL 11,000 119.000 1,309,000.00
CO
NAN YA PRINTED CIRCUIT 4,000 406.500 1,626,000.00
BOARD
PEGATRON CORP 33,000 70.500 2,326,500.00
QUANTA COMPUTER INC 52,000 83.200 4,326,400.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL 22,000 76.900 1,691,800.00
CORP
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 23,000 202.000 4,646,000.00
WIWYNN CORP 2,000 967.000 1,934,000.00
WPG HOLDINGS LTD 24,520 54.700 1,341,244.00
YAGEO CORPORATION 8,198 393.500 3,225,913.00
ZHEN DING TECHNOLOGY 11,000 104.500 1,149,500.00
HOLDING
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO 63,000 94.600 5,959,800.00
LT
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 500 1,450.000 725,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 1,000 1,125.000 1,125,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 4,000 549.000 2,196,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDIATEK INC 28,000 837.000 23,436,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 21,000 64.300 1,350,300.00
NOVATEK MICROELECTRONICS 10,000 374.500 3,745,000.00
COR
PARADE TECHNOLOGIES LTD 1,000 1,320.000 1,320,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR 8,000 392.000 3,136,000.00
CORP
SILERGY CORP 1,300 2,795.000 3,633,500.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 452,000 547.000 247,244,000.00
MANUFAC
UNITED MICROELECTRONICS 218,000 45.500 9,919,000.00
CORP
VANGUARD INTERNATIONAL 15,000 103.000 1,545,000.00
SEMI
WIN SEMICONDUCTORS CORP 6,000 221.500 1,329,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 61,000 27.000 1,647,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 71,000 131.500 9,336,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO 27,000 78.300 2,114,100.00
LTD
TAIWAN MOBILE CO LTD 33,000 107.500 3,547,500.00
台湾・ドル小計 5,857,223 576,228,137.15
(2,505,382,318)
エジプ EASTERN CO SAE 13,558 11.010 149,273.58
ト・ポン
COMMERCIAL INTERNATIONAL 29,470 42.000 1,237,740.00
ド
BAN
FAWRY FOR BANKING & 5,390 4.880 26,303.20
PAYMENT
FAWRY FOR BANKING & - 5,051 4.060 20,507.06
RIGHTTS
エジプト・ポンド小計 53,469 1,433,823.84
(9,854,241)
トルコ・ TUPRAS-TURKIYE PETROL 2,650 259.400 687,410.00
リラ
RAFINE
EREGLI DEMIR VE CELIK 25,680 34.500 885,960.00
FABRIK
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 8,452 27.000 228,204.00
KOC HOLDING AS 15,538 40.200 624,627.60
TURK SISE VE CAM 22,434 17.930 402,241.62
FABRIKALARI
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 947 304.900 288,740.30
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 8,767 86.800 760,975.60
AKBANK T.A.S. 70,766 9.360 662,369.76
TURKIYE GARANTI BANKASI 35,453 14.970 530,731.41
TURKIYE IS BANKASI-C 22,389 10.710 239,786.19
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TURKCELL ILETISIM HIZMET 27,080 23.020 623,381.60
AS
トルコ・リラ小計 240,156 5,934,428.08
(51,255,654)
メキシ GRUPO MEXICO SAB DE CV- 58,500 97.870 5,725,395.00
コ・ペソ
SER B
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE 3,095 237.970 736,517.15
CV
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE 20,300 48.140 977,242.00
CV
ALFA S.A.B.-A 49,200 14.220 699,624.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER 7,700 71.390 549,703.00
A1
GRUPO AEROPORT DEL 6,100 290.110 1,769,671.00
PACIFIC-B
GRUPO AEROPORT DEL 3,470 409.910 1,422,387.70
SURESTE-B
PROMOTORA Y OPERADORA DE 5,105 152.680 779,431.40
INF
WALMART DE MEXICO SAB DE 98,000 76.650 7,511,700.00
CV
ARCA CONTINENTAL SAB DE 7,000 127.470 892,290.00
CV
BECLE SAB DE CV 12,700 47.750 606,425.00
GRUMA S.A.B.-B 3,575 243.040 868,868.00
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 26,200 56.140 1,470,868.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO- 25,400 29.110 739,394.00
A
GRUPO FINANCIERO BANORTE- 48,700 141.220 6,877,414.00
O
GRUPO FINANCIERO INBURSA- 45,000 36.700 1,651,500.00
O
AMERICA MOVIL SAB DE C- 570,600 21.390 12,205,134.00
SER L
メキシコ・ペソ小計 990,645 45,483,564.25
(287,033,129)
フィリピ ABOITIZ EQUITY VENTURES 42,090 56.900 2,394,921.00
ン・ペソ
INC
AYALA CORPORATION 4,660 779.000 3,630,140.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 1,310 514.000 673,340.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 56,042 58.000 3,250,436.00
SM INVESTMENTS CORP 4,025 885.000 3,562,125.00
INTL CONTAINER TERM SVCS 18,730 226.200 4,236,726.00
INC
JOLLIBEE FOODS CORP 7,480 217.600 1,627,648.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MONDE NISSIN CORP 75,000 12.740 955,500.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 17,230 109.800 1,891,854.00
BANK OF THE PHILIPPINE 33,757 98.200 3,314,937.40
ISLAN
BDO UNIBANK INC 35,590 133.000 4,733,470.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 38,980 55.500 2,163,390.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS 110,900 3.830 424,747.00
CO
AYALA LAND INC 158,000 34.750 5,490,500.00
SM PRIME HOLDINGS INC 177,300 36.150 6,409,395.00
GLOBE TELECOM INC 620 2,438.000 1,511,560.00
PLDT INC 1,255 1,910.000 2,397,050.00
AC ENERGY CORP 127,700 8.160 1,042,032.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 5,120 342.400 1,753,088.00
フィリピン・ペソ小計 915,789 51,462,859.40
(125,265,746)
チリ・ペ EMPRESAS COPEC SA 8,012 6,281.000 50,323,372.00
ソ
EMPRESAS CMPC SA 22,543 1,325.000 29,869,475.00
SOC QUIMICA Y MINERA 2,369 62,606.000 148,313,614.00
CHILE-B
FALABELLA SA 15,911 2,350.000 37,390,850.00
CENCOSUD SA 28,071 1,455.100 40,846,112.10
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 1,586 5,600.000 8,881,600.00
BANCO DE CHILE 824,852 88.210 72,760,194.92
BANCO DE CREDITO E 1,001 26,562.000 26,588,562.00
INVERSION
BANCO SANTANDER CHILE 1,209,844 41.180 49,821,375.92
ENEL AMERICAS SA 408,318 90.990 37,152,854.82
ENEL CHILE SA 364,877 23.420 8,545,419.34
チリ・ペソ小計 2,887,384 510,493,430.10
(77,082,466)
コロンビ ECOPETROL SA 92,687 3,280.000 304,013,360.00
ア・ペソ
BANCOLOMBIA SA 3,656 41,000.000 149,896,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 8,412 38,500.000 323,862,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 2,986 35,500.000 106,003,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA 8,110 22,320.000 181,015,200.00
SA
コロンビア・ペソ小計 115,851 1,064,789,560.00
(34,541,773)
インド・ BHARAT PETROLEUM CORP LTD 14,493 369.700 5,358,062.10
ルピー
COAL INDIA LTD 25,735 188.450 4,849,760.75
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 10,662 291.650 3,109,572.30
INDIAN OIL CORP LTD 29,088 127.750 3,715,992.00
OIL & NATURAL GAS CORP 49,390 169.650 8,379,013.50
LTD
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PETRONET LNG LTD 12,527 202.850 2,541,101.95
RELIANCE INDUSTRIES LTD 52,588 2,695.000 141,724,660.00
ACC LTD 1,628 2,262.050 3,682,617.40
AMBUJA CEMENTS LTD 11,609 376.350 4,369,047.15
ASIAN PAINTS LTD 7,202 3,130.600 22,546,581.20
BERGER PAINTS INDIA LTD 4,056 715.750 2,903,082.00
GRASIM INDUSTRIES LTD 5,159 1,693.700 8,737,798.30
HINDALCO INDUSTRIES LTD 29,822 495.500 14,776,801.00
JSW STEEL LTD 16,324 715.700 11,683,086.80
PI INDUSTRIES LTD 1,393 2,855.850 3,978,199.05
PIDILITE INDUSTRIES LTD 2,546 2,408.350 6,131,659.10
SHREE CEMENT LTD 181 25,649.600 4,642,577.60
SRF LTD 2,473 2,434.750 6,021,136.75
TATA STEEL LTD 13,699 1,220.350 16,717,574.65
ULTRATECH CEMENT LTD 1,932 6,595.050 12,741,636.60
UPL LTD 8,296 803.050 6,662,102.80
VEDANTA LTD 21,814 402.100 8,771,409.40
ADANI ENTERPRISES LTD 5,362 2,284.200 12,247,880.40
BHARAT ELECTRONICS LTD 24,926 245.800 6,126,810.80
HAVELLS INDIA LTD 4,184 1,301.900 5,447,149.60
LARSEN & TOUBRO LTD 12,918 1,657.350 21,409,647.30
SIEMENS LTD 1,167 2,261.700 2,639,403.90
INDIAN RAILWAY CATERING & 4,007 745.600 2,987,619.20
TO
ADANI PORTS AND SPECIAL 8,526 859.550 7,328,523.30
ECON
CONTAINER CORP OF INDIA 3,801 644.700 2,450,504.70
LTD
INTERGLOBE AVIATION LTD 2,035 1,864.900 3,795,071.50
BAJAJ AUTO LTD 1,160 3,682.950 4,272,222.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 1,453 2,030.200 2,949,880.60
BHARAT FORGE LTD 3,465 701.550 2,430,870.75
EICHER MOTORS LTD 2,283 2,594.150 5,922,444.45
HERO MOTOCORP LTD 2,002 2,288.600 4,581,777.20
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 16,602 904.000 15,008,208.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 2,555 7,912.350 20,216,054.25
MOTHERSON SUMI SYSTEMS 21,100 133.000 2,806,300.00
LTD
MRF LTD 32 69,115.900 2,211,708.80
TATA MOTORS LTD 31,578 425.150 13,425,386.70
PAGE INDUSTRIES LTD 115 44,866.350 5,159,630.25
TITAN CO LTD 6,723 2,453.900 16,497,569.70
JUBILANT FOODWORKS LTD 6,600 540.600 3,567,960.00
TRENT LTD 3,028 1,237.450 3,746,998.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZOMATO LTD 26,199 78.750 2,063,171.25
AVENUE SUPERMARTS LTD 3,094 3,989.200 12,342,584.80
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 1,811 3,295.900 5,968,874.90
ITC LTD 56,661 255.250 14,462,720.25
MARICO LTD 8,623 515.550 4,445,587.65
NESTLE INDIA LTD 648 18,174.700 11,777,205.60
TATA CONSUMER PRODUCTS 11,704 792.750 9,278,346.00
LTD
UNITED SPIRITS LTD 4,855 844.300 4,099,076.50
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 2,044 1,610.750 3,292,373.00
DABUR INDIA LTD 10,335 551.300 5,697,685.50
GODREJ CONSUMER PRODUCTS 5,978 761.150 4,550,154.70
LTD
HINDUSTAN UNILEVER LTD 15,323 2,100.750 32,189,792.25
APOLLO HOSPITALS 1,958 4,676.050 9,155,705.90
ENTERPRISE
AUROBINDO PHARMA LTD 4,893 638.900 3,126,137.70
BIOCON LTD 7,019 380.850 2,673,186.15
CIPLA LTD 8,584 953.150 8,181,839.60
DIVI'S LABORATORIES LTD 2,316 4,410.100 10,213,791.60
DR. REDDY'S LABORATORIES 2,045 4,115.450 8,416,095.25
LUPIN LTD 4,861 725.400 3,526,169.40
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 14,661 900.000 13,194,900.00
TORRENT PHARMACEUTICALS 848 2,732.300 2,316,990.40
LTD
AXIS BANK LTD 42,316 780.700 33,036,101.20
BANDHAN BANK LTD 10,002 332.750 3,328,165.50
HOUSING DEVELOPMENT 31,758 2,210.500 70,201,059.00
FINANCE
ICICI BANK LTD 94,918 752.200 71,397,319.60
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 10,464 1,728.850 18,090,686.40
STATE BANK OF INDIA 33,811 494.750 16,727,992.25
YES BANK LTD 188,310 13.750 2,589,262.50
BAJAJ FINANCE LTD 5,048 7,005.500 35,363,764.00
BAJAJ FINSERV LTD 732 15,265.150 11,174,089.80
CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8,282 715.200 5,923,286.40
AND
HDFC ASSET MANAGEMENT CO 718 2,005.000 1,439,590.00
LTD
MUTHOOT FINANCE LTD 2,010 1,277.050 2,566,870.50
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 2,439 2,113.000 5,153,607.00
SBI CARDS & PAYMENT 3,930 804.600 3,162,078.00
SERVICES
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 3,367 1,096.600 3,692,252.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HDFC LIFE INSURANCE CO 17,668 540.000 9,540,720.00
LTD
ICICI LOMBARD GENERAL 3,722 1,305.750 4,860,001.50
INSURA
ICICI PRUDENTIAL LIFE 6,000 516.950 3,101,700.00
INSURA
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 8,746 1,091.250 9,544,072.50
DLF LTD 10,337 364.000 3,762,668.00
GODREJ PROPERTIES LTD 2,089 1,510.800 3,156,061.20
HCL TECHNOLOGIES LTD 20,368 1,089.850 22,198,064.80
INFOSYS LTD 62,021 1,561.100 96,820,983.10
LARSEN & TOUBRO INFOTECH 878 4,856.050 4,263,611.90
LTD
MINDTREE LTD 1,101 3,722.550 4,098,527.55
MPHASIS LTD 1,407 2,794.850 3,932,353.95
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 17,110 3,548.200 60,709,702.00
TECH MAHINDRA LTD 11,940 1,270.400 15,168,576.00
WIPRO LTD 25,986 529.350 13,755,689.10
BHARTI AIRTEL LTD 46,084 739.350 34,072,205.40
INDUS TOWERS LTD 9,651 211.100 2,037,326.10
ADANI GREEN ENERGY LTD 7,441 2,824.000 21,013,384.00
ADANI TOTAL GAS LTD 5,372 2,420.000 13,000,240.00
ADANI TRANSMISSION LTD 5,298 2,615.900 13,859,038.20
GAIL INDIA LTD 25,960 157.850 4,097,786.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 4,121 372.150 1,533,630.15
NTPC LTD 84,726 156.100 13,225,728.60
POWER GRID CORP OF INDIA 54,806 222.850 12,213,517.10
LTD
TATA POWER CO LTD 24,009 247.350 5,938,626.15
INFO EDGE INDIA LTD 1,370 4,502.450 6,168,356.50
インド・ルピー小計 1,579,015 1,308,164,176.95
(2,184,634,176)
インドネ ADARO ENERGY INDONESIA 263,900 3,210.000 847,119,000.00
シア・ル
TBK P
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 28,000 27,625.000 773,500,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 128,000 2,620.000 335,360,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 626,800 865.000 542,182,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER 57,500 7,500.000 431,250,000.00
TBK
INDOCEMENT TUNGGAL 36,000 10,125.000 364,500,000.00
PRAKARSA
MERDEKA COPPER GOLD TBK 179,700 5,200.000 934,440,000.00
PT
MERDEKA COPPER GOLD T- 9,461 2,330.000 22,044,130.00
RIGHTS
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SEMEN INDONESIA PERSERO 43,500 5,975.000 259,912,500.00
TBK
ASTRA INTERNATIONAL TBK 353,700 7,075.000 2,502,427,500.00
PT
CHAROEN POKPHAND INDONESI 112,900 4,920.000 555,468,000.00
PT
GUDANG GARAM TBK PT 10,800 30,600.000 330,480,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES 39,000 7,425.000 289,575,000.00
MAKMUR T
INDOFOOD SUKSES MAKMUR 87,700 6,300.000 552,510,000.00
TBK P
UNILEVER INDONESIA TBK PT 104,500 3,690.000 385,605,000.00
KALBE FARMA TBK PT 410,000 1,605.000 658,050,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1,029,900 8,000.000 8,239,200,000.00
BANK JAGO TBK PT 82,300 12,275.000 1,010,232,500.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK 350,300 8,225.000 2,881,217,500.00
PT
BANK NEGARA INDONESIA 124,600 9,500.000 1,183,700,000.00
PERSER
BANK RAKYAT INDONESIA 1,272,800 4,840.000 6,160,352,000.00
PERSER
SARANA MENARA NUSANTARA 516,500 1,030.000 531,995,000.00
PT
TELKOM INDONESIA PERSERO 917,400 4,710.000 4,320,954,000.00
TBK
TOWER BERSAMA 118,900 3,080.000 366,212,000.00
INFRASTRUCTURE
インドネシア・ルピア小 6,904,161 34,478,286,130.00
計
(306,856,747)
ブラジ COSAN SA 17,188 22.010 378,307.88
ル・レア
PETRO RIO SA 14,300 24.700 353,210.00
ル
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 69,200 33.140 2,293,288.00
PETROBRAS - PETROLEO 88,400 30.110 2,661,724.00
BRAS-PR
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 10,600 14.100 149,460.00
BRASKEM SA-PREF A 2,600 41.280 107,328.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL 11,600 21.430 248,588.00
SA
GERDAU SA-PREF 22,400 27.700 620,480.00
SUZANO SA 14,415 51.750 745,976.25
VALE SA 75,688 79.080 5,985,407.04
WEG SA 31,960 31.210 997,471.60
CCR SA 23,400 13.450 314,730.00
LOCALIZA RENT A CAR 11,700 55.350 647,595.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RUMO SA 21,700 18.130 393,421.00
ALPARGATAS SA - PREF 2,100 21.170 44,457.00
AMERICANAS SA 13,024 26.390 343,703.36
LOJAS RENNER S.A. 16,558 25.000 413,950.00
MAGAZINE LUIZA SA 54,700 5.440 297,568.00
VIBRA ENERGIA SA 19,480 22.180 432,066.40
ATACADAO SA 8,100 21.400 173,340.00
RAIA DROGASIL SA 17,900 22.920 410,268.00
AMBEV SA 88,200 15.120 1,333,584.00
BRF SA 15,000 13.980 209,700.00
JBS SA 14,100 38.080 536,928.00
NATURA &CO HOLDING SA 16,300 20.070 327,141.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 81,219 10.160 825,185.04
INVE
REDE D'OR SAO LUIZ SA 7,400 40.830 302,142.00
HYPERA SA 6,000 37.550 225,300.00
BANCO BRADESCO S.A. 26,881 15.760 423,644.56
BANCO BRADESCO SA-PREF 99,336 19.100 1,897,317.60
BANCO DO BRASIL S.A. 16,800 34.700 582,960.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S- 90,300 25.570 2,308,971.00
PREF
ITAUSA SA 88,569 9.880 875,061.72
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 114,800 14.120 1,620,976.00
BB SEGURIDADE 11,700 26.370 308,529.00
PARTICIPACOES
TOTVS SA 8,800 34.630 304,744.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 8,500 53.650 456,025.00
TIM SA 18,200 13.750 250,250.00
CENTRAIS ELETRICAS 6,500 40.240 261,560.00
BRASILIER
CENTRAIS ELETRICAS BRAS- 5,700 39.840 227,088.00
PR B
CIA ENERGETICA MINAS GER- 17,846 15.050 268,582.30
PRF
CIA SANEAMENTO BASICO DE 5,700 46.720 266,304.00
SP
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 2,550 44.450 113,347.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - 16,800 25.760 432,768.00
ORD
ブラジル・レアル小計 1,314,214 32,370,448.25
(846,707,341)
チェコ・ KOMERCNI BANKA AS 1,270 845.000 1,073,150.00
コルナ
MONETA MONEY BANK AS 4,790 93.700 448,823.00
CEZ AS 2,855 971.000 2,772,205.00
チェコ・コルナ小計 8,915 4,294,178.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(24,113,957)
韓国・ GS HOLDINGS 628 43,850.000 27,537,800.00
ウォン
HD HYUNDAI 932 58,400.000 54,428,800.00
SK INNOVATION CO LTD 974 212,500.000 206,975,000.00
S-OIL CORP 752 104,000.000 78,208,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 2,077 31,900.000 66,256,300.00
HYUNDAI STEEL CO 1,449 42,400.000 61,437,600.00
KOREA ZINC CO LTD 142 621,000.000 88,182,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO 305 147,500.000 44,987,500.00
LTD
LG CHEM LTD 857 486,000.000 416,502,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 128 247,000.000 31,616,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP 286 192,000.000 54,912,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 641 127,500.000 81,727,500.00
POSCO HOLDINGS INC 1,389 286,000.000 397,254,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 144 125,000.000 18,000,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 526 126,500.000 66,539,000.00
SKC CO LTD 348 149,000.000 51,852,000.00
CJ CORP 168 86,500.000 14,532,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 664 40,450.000 26,858,800.00
DOOSAN ENERBILITY 6,839 20,400.000 139,515,600.00
ECOPRO BM CO LTD 183 455,200.000 83,301,600.00
GS ENGINEERING & 1,373 40,400.000 55,469,200.00
CONSTRUCT
HYUNDAI ENGINEERING & 1,302 42,550.000 55,400,100.00
CONST
KOREA AEROSPACE 1,568 43,050.000 67,502,400.00
INDUSTRIES
KOREA SHIPBUILDING & 650 95,000.000 61,750,000.00
OFFSHOR
LG CORP 1,541 72,800.000 112,184,800.00
LG ENERGY SOLUTION 407 433,000.000 176,231,000.00
SAMSUNG C&T CORP 1,619 108,000.000 174,852,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO 2,973 23,600.000 70,162,800.00
LTD
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 10,504 6,050.000 63,549,200.00
SK INC 731 259,000.000 189,329,000.00
S-1 CORPORATION 219 67,500.000 14,782,500.00
CJ LOGISTICS 235 122,000.000 28,670,000.00
HMM CO LTD 4,708 26,750.000 125,939,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 364 190,000.000 69,160,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 2,905 29,950.000 87,004,750.00
PAN OCEAN CO LTD 4,527 6,440.000 29,153,880.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY 1,442 34,500.000 49,749,000.00
CO
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HANON SYSTEMS 4,138 11,400.000 47,173,200.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 1,252 203,500.000 254,782,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 2,596 182,000.000 472,472,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND 609 92,000.000 56,028,000.00
PRF
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 313 91,200.000 28,545,600.00
KIA CORP 4,948 79,600.000 393,860,800.00
COWAY CO LTD 925 69,200.000 64,010,000.00
F&F CO LTD / NEW 290 126,500.000 36,685,000.00
HLB INC 2,030 29,200.000 59,276,000.00
LG ELECTRONICS INC 2,019 119,000.000 240,261,000.00
KANGWON LAND INC 2,078 26,400.000 54,859,200.00
HOTEL SHILLA CO LTD 680 80,100.000 54,468,000.00
LOTTE SHOPPING CO 172 93,100.000 16,013,200.00
BGF RETAIL CO LTD 193 183,000.000 35,319,000.00
E-MART INC 326 132,500.000 43,195,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 125 418,000.000 52,250,000.00
KT&G CORP 2,245 82,400.000 184,988,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF 373 93,500.000 34,875,500.00
KOREA
AMOREPACIFIC CORP 583 158,500.000 92,405,500.00
AMOREPACIFIC GROUP 473 45,950.000 21,734,350.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH 181 883,000.000 159,823,000.00
CARE
LG HOUSEHOLD & HEALTH- 35 489,000.000 17,115,000.00
PREF
CELLTRION HEALTHCARE CO 1,452 57,700.000 83,780,400.00
LTD
SD BIOSENSOR INC 604 46,100.000 27,844,400.00
ALTEOGEN INC 312 53,600.000 16,723,200.00
CELLTRION INC 1,861 155,500.000 289,385,500.00
CELLTRION PHARM INC 347 83,100.000 28,835,700.00
GREEN CROSS CORP 79 181,000.000 14,299,000.00
HANMI PHARM CO LTD 88 303,500.000 26,708,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 314 793,000.000 249,002,000.00
SEEGENE INC 713 40,700.000 29,019,100.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO 383 86,700.000 33,206,100.00
LTD
SK BIOSCIENCE CO LTD 383 136,000.000 52,088,000.00
YUHAN CORP 798 58,800.000 46,922,400.00
HANA FINANCIAL GROUP 5,678 47,450.000 269,421,100.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 4,084 11,550.000 47,170,200.00
KAKAOBANK CORP 1,587 42,450.000 67,368,150.00
KB FINANCIAL GROUP INC 7,386 60,000.000 443,160,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHINHAN FINANCIAL GROUP 8,270 42,050.000 347,753,500.00
LTD
WOORI FINANCIAL GROUP INC 9,935 15,800.000 156,973,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS 873 72,500.000 63,292,500.00
CO
MERITZ FINANCIAL GROUP 824 37,300.000 30,735,200.00
INC
MERITZ SECURITIES CO LTD 5,528 6,510.000 35,987,280.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO 4,496 8,100.000 36,417,600.00
LT
NH INVESTMENT & 2,376 10,500.000 24,948,000.00
SECURITIES C
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 982 39,350.000 38,641,700.00
DB INSURANCE CO LTD 912 69,800.000 63,657,600.00
MERITZ FIRE & MARINE 969 44,450.000 43,072,050.00
INSURAN
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 514 210,000.000 107,940,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 1,423 64,900.000 92,352,700.00
LT
SAMSUNG SDS CO LTD 582 137,000.000 79,734,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 385 83,200.000 32,032,000.00
L&F CO LTD 375 225,000.000 84,375,000.00
LG DISPLAY CO LTD 3,885 18,100.000 70,318,500.00
LG INNOTEK CO LTD 237 372,500.000 88,282,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS 1,078 163,000.000 175,714,000.00
CO
SAMSUNG ELECTRONICS CO 87,704 66,300.000 5,814,775,200.00
LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 15,221 59,500.000 905,649,500.00
SAMSUNG SDI CO LTD 1,024 578,000.000 591,872,000.00
SK HYNIX INC 10,083 108,000.000 1,088,964,000.00
SK SQUARE CO LTD 1,963 54,500.000 106,983,500.00
LG UPLUS CORP 4,555 14,600.000 66,503,000.00
SK TELECOM 352 59,600.000 20,979,200.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 4,289 21,200.000 90,926,800.00
CHEIL WORLDWIDE INC 1,193 25,000.000 29,825,000.00
CJ ENM CO LTD 144 123,900.000 17,841,600.00
HYBE CO LTD 332 250,500.000 83,166,000.00
KAKAO CORP 5,811 89,700.000 521,246,700.00
KAKAO GAMES CORP 499 60,700.000 30,289,300.00
KRAFTON INC 383 242,500.000 92,877,500.00
NAVER CORP 2,286 288,500.000 659,511,000.00
NCSOFT CORP 321 412,500.000 132,412,500.00
NETMARBLE CORP 337 96,200.000 32,419,400.00
PEARL ABYSS CORP 498 91,600.000 45,616,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
韓国・ウォン小計 289,792 19,490,671,860.00
(1,993,895,731)
マレーシ DIALOG GROUP BHD 66,000 2.570 169,620.00
ア・リン
PETRONAS DAGANGAN BHD 5,000 21.080 105,400.00
ギット
PETRONAS CHEMICALS GROUP 43,400 10.120 439,208.00
BHD
PRESS METAL ALUMINIUM 59,200 6.170 365,264.00
HOLDIN
HAP SENG CONSOLIDATED 8,100 7.610 61,641.00
SIME DARBY BERHAD 47,100 2.340 110,214.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS 14,700 6.750 99,225.00
BHD
MISC BHD 28,500 7.760 221,160.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 10,000 3.920 39,200.00
GENTING BHD 41,600 4.520 188,032.00
GENTING MALAYSIA BHD 43,800 2.930 128,334.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS 1,200 21.620 25,944.00
BHD
IOI CORP BHD 49,500 4.730 234,135.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 8,600 29.000 249,400.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 1,500 132.500 198,750.00
PPB GROUP BERHAD 13,340 17.220 229,714.80
QL RESOURCES BHD 13,050 5.000 65,250.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 37,800 5.340 201,852.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 37,700 4.510 170,027.00
IHH HEALTHCARE BHD 27,500 6.560 180,400.00
TOP GLOVE CORP BHD 97,900 1.710 167,409.00
AMMB HOLDINGS BHD 39,300 3.630 142,659.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 127,000 5.160 655,320.00
HONG LEONG BANK BERHAD 13,400 20.820 278,988.00
HONG LEONG FINANCIAL 5,700 19.280 109,896.00
GROUP
MALAYAN BANKING BHD 89,300 8.890 793,877.00
PUBLIC BANK BERHAD 267,000 4.710 1,257,570.00
RHB BANK BHD 28,900 5.970 172,533.00
INARI AMERTRON BHD 52,900 2.740 144,946.00
AXIATA GROUP BERHAD 52,900 3.440 181,976.00
DIGI.COM BHD 58,600 3.780 221,508.00
MAXIS BHD 39,200 3.810 149,352.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 16,000 4.790 76,640.00
PETRONAS GAS BHD 14,900 16.920 252,108.00
TENAGA NASIONAL BHD 41,200 8.880 365,856.00
マレーシア・リンギット 1,501,790 8,453,408.80
小計
(247,897,057)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南アフリ EXXARO RESOURCES LTD 5,088 209.500 1,065,936.00
カ・ラン
AFRICAN RAINBOW MINERALS 2,473 241.610 597,501.53
ド
LTD
ANGLO AMERICAN PLATINUM 973 1,657.880 1,613,117.24
LTD
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 7,292 318.150 2,319,949.80
GOLD FIELDS LTD 16,821 206.050 3,465,967.05
HARMONY GOLD MINING CO 8,544 62.900 537,417.60
LTD
IMPALA PLATINUM HOLDINGS 15,377 191.580 2,945,925.66
LTD
KUMBA IRON ORE LTD 1,182 490.300 579,534.60
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS 5,961 176.000 1,049,136.00
LT
SASOL LTD 10,385 358.230 3,720,218.55
SIBANYE STILLWATER LTD 48,336 53.000 2,561,808.00
BIDVEST GROUP LTD 4,831 215.950 1,043,254.45
MR PRICE GROUP LTD 4,283 217.220 930,353.26
NASPERS LTD-N SHS 4,051 1,502.880 6,088,166.88
PEPKOR HOLDINGS LTD 21,607 21.420 462,821.94
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 16,661 59.210 986,497.81
BID CORP LTD 6,489 319.240 2,071,548.36
CLICKS GROUP LTD 4,102 312.640 1,282,449.28
SHOPRITE HOLDINGS LTD 9,683 232.800 2,254,202.40
SPAR GROUP LIMITED/THE 4,180 163.260 682,426.80
TIGER BRANDS LTD 3,772 152.550 575,418.60
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS 6,974 171.090 1,193,181.66
LT
ABSA GROUP LTD 13,218 165.600 2,188,900.80
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 1,536 2,208.740 3,392,624.64
NEDBANK GROUP LTD 8,893 217.130 1,930,937.09
STANDARD BANK GROUP LTD 25,279 168.600 4,262,039.40
FIRSTRAND LTD 94,200 67.850 6,391,470.00
REINET INVESTMENTS SCA 2,291 303.080 694,356.28
REMGRO LTD 8,840 139.910 1,236,804.40
DISCOVERY LTD 8,625 158.120 1,363,785.00
MOMENTUM METROPOLITAN 3,349 16.700 55,928.30
HOLDIN
OLD MUTUAL LTD 78,650 12.110 952,451.50
RAND MERCHANT INVESTMENT 12,793 26.150 334,536.95
HOL
SANLAM LTD 33,606 67.600 2,271,765.60
NEPI ROCKCASTLE PLC 8,918 94.560 843,286.08
MTN GROUP LTD 31,150 165.330 5,150,029.50
VODACOM GROUP LTD 11,515 147.590 1,699,498.85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MULTICHOICE GROUP LTD 6,283 127.030 798,129.49
南アフリカ・ランド小計 558,211 71,593,377.35
(582,054,158)
タイ・ PTT EXPLOR & PROD PCL- 25,100 144.500 3,626,950.00
バーツ
NVDR
PTT PCL-NVDR 186,600 37.000 6,904,200.00
THAI OIL PCL-NVDR 24,800 53.750 1,333,000.00
INDORAMA VENTURES PCL- 35,700 45.500 1,624,350.00
NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL- 44,800 49.000 2,195,200.00
NVDR
SCG PACKAGING PCL-NVDR 27,300 56.500 1,542,450.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 14,900 358.000 5,334,200.00
AIRPORTS OF THAILAND PC- 75,200 67.750 5,094,800.00
NVDR
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 126,600 8.300 1,050,780.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL- 131,900 9.100 1,200,290.00
NVDR
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 184,500 4.940 911,430.00
MINOR INTERNATIONAL PCL- 52,100 34.500 1,797,450.00
NVDR
CENTRAL RETAIL CORP PCL- 36,791 40.000 1,471,640.00
NVDR
HOME PRODUCT CENTER PCL- 114,300 15.200 1,737,360.00
NVDR
PTT OIL & RETAIL BUSINE- 50,100 24.800 1,242,480.00
NVDR
BERLI JUCKER PUBLIC CO- 19,000 34.500 655,500.00
NVDR
CP ALL PCL-NVDR 110,400 65.250 7,203,600.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 5,400 108.500 585,900.00
CHAROEN POKPHAND FOODS- 73,500 23.700 1,741,950.00
NVDR
OSOTSPA PCL-NVDR 16,200 34.500 558,900.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 58,800 16.900 993,720.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI- 168,700 26.750 4,512,725.00
NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL- 8,000 165.000 1,320,000.00
NVDR
SRI TRANG GLOVES THAILA- 13,000 24.500 318,500.00
NVDR
KRUNG THAI BANK - NVDR 58,400 14.300 835,120.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE- 43,300 20.100 870,330.00
NVDR
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 14,300 57.250 818,675.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MUANGTHAI CAPITAL PCL- 16,200 48.500 785,700.00
NVDR
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 11,800 54.000 637,200.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 33,700 61.500 2,072,550.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 176,900 9.350 1,654,015.00
DELTA ELECTRONICS THAI- 5,700 388.000 2,211,600.00
NVDR
ADVANCED INFO SERVICE- 20,900 216.000 4,514,400.00
NVDR
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 18,700 69.750 1,304,325.00
TRUE CORP PCL-NVDR 259,200 4.800 1,244,160.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 20,900 33.250 694,925.00
ELECTRICITY GENERA PCL- 3,800 169.000 642,200.00
NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 24,900 89.750 2,234,775.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 9,600 68.750 660,000.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT- 49,000 48.750 2,388,750.00
NVDR
RATCH GROUP PCL-NVDR 19,600 44.500 872,200.00
タイ・バーツ小計 2,390,591 79,398,300.00
(296,949,642)
ポーラン POLSKI KONCERN NAFTOWY 5,001 72.920 364,672.92
ド・ズロ
ORLEN
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE 28,955 6.320 182,995.60
I
KGHM POLSKA MIEDZ SA 2,754 140.600 387,212.40
LPP SA 19 9,990.000 189,810.00
ALLEGRO.EU SA 6,626 27.055 179,266.43
DINO POLSKA SA 819 315.600 258,476.40
BANK PEKAO SA 3,299 102.250 337,322.75
MBANK SA 302 319.000 96,338.00
PKO BANK POLSKI SA 15,261 35.260 538,102.86
SANTANDER BANK POLSKA SA 565 271.400 153,341.00
POWSZECHNY ZAKLAD 10,870 31.800 345,666.00
UBEZPIECZE
ORANGE POLSKA SA 15,737 7.146 112,456.60
PGE SA 19,508 9.602 187,315.81
CD PROJEKT SA 1,469 130.720 192,027.68
CYFROWY POLSAT SA 5,742 25.800 148,143.60
ポーランド・ズロチ小計 116,927 3,673,148.05
(108,309,382)
ハンガ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 8,186 3,010.000 24,639,860.00
リー・
PL
フォリン
RICHTER GEDEON NYRT 2,331 6,690.000 15,594,390.00
ト
OTP BANK PLC 4,109 10,590.000 43,514,310.00
187/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハンガリー・フォリント 14,626 83,748,560.00
小計
(30,793,341)
ユーロ FF GROUP 123 4.800 590.40
OPAP SA 3,519 14.570 51,271.83
JUMBO SA 2,111 15.150 31,981.65
ALPHA SERVICES AND 37,227 1.180 43,927.86
HOLDINGS
EUROBANK ERGASIAS 49,209 1.070 52,653.63
SERVICES A
HELLENIC TELECOMMUN 4,197 18.040 75,713.88
ORGANIZA
PUBLIC POWER CORP 4,579 8.180 37,456.22
ユーロ小計 100,965 293,595.47
(40,187,348)
合 計 41,416,549 13,549,402,847
(13,549,402,847)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
ります。
通 貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 42銘柄 2.5% 3.6%
香港・ドル 株式 205銘柄 16.5% 24.4%
台湾・ドル 株式 86銘柄 12.5% 18.5%
エジプト・ポンド 株式 4銘柄 0.0% 0.1%
トルコ・リラ 株式 11銘柄 0.3% 0.4%
メキシコ・ペソ 株式 17銘柄 1.4% 2.1%
フィリピン・ペソ 株式 19銘柄 0.6% 0.9%
チリ・ペソ 株式 11銘柄 0.4% 0.6%
コロンビア・ペソ 株式 5銘柄 0.2% 0.3%
インド・ルピー 株式 106銘柄 10.9% 16.1%
インドネシア・ルピア 株式 24銘柄 1.5% 2.3%
ブラジル・レアル 株式 44銘柄 4.2% 6.2%
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.1% 0.2%
韓国・ウォン 株式 111銘柄 10.0% 14.7%
マレーシア・リンギッ 株式 35銘柄 1.2% 1.8%
ト
南アフリカ・ランド 株式 38銘柄 2.9% 4.3%
タイ・バーツ 株式 41銘柄 1.5% 2.2%
ポーランド・ズロチ 株式 15銘柄 0.5% 0.8%
ハンガリー・フォリン 株式 3銘柄 0.2% 0.2%
ト
ユーロ 株式 7銘柄 0.2% 0.3%
(b)株式以外の有価証券
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種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オフショ CHINAAMC ETF SERIES - CH- 1,000,000.00 38,760,000.00
益証券 ア・人民
CNY
元
オフショア・人民元小計 1,000,000.00 38,760,000.00
(752,699,820)
投資信託受益証券合計 752,699,820
(752,699,820)
投資証券 アメリ ISHARES MSCI KUWAIT ETF 25,744.00 1,038,770.40
カ・ドル
ISHARES MSCI QATAR ETF 53,189.00 1,280,791.12
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA 117,107.00 5,817,875.76
ETF
ISHARES MSCI UAE ETF 100,055.00 1,894,041.15
アメリカ・ドル小計 296,095.00 10,031,478.43
(1,280,016,649)
メキシ CEMEX SAB-CPO 263,900.00 2,348,710.00
コ・ペソ
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 8,775.00 992,540.25
FOMENTO ECONOMICO MEXICA- 36,500.00 5,618,810.00
UBD
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 40,100.00 1,614,827.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 4,184.00 250,119.52
OPERADORA DE SITES MEX- A- 30,400.00 784,928.00
1
TRUST FIBRA UNO 52,800.00 1,232,880.00
メキシコ・ペソ小計 436,659.00 12,842,814.77
(81,047,151)
ブラジ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 23,000.00 577,760.00
ル・レア
BANCO INTER SA-UNITS 5,700.00 97,527.00
ル
BANCO SANTANDER BRASIL- 6,300.00 211,869.00
UNIT
ENERGISA SA-UNITS 3,100.00 149,110.00
KLABIN SA - UNIT 12,000.00 265,920.00
ブラジル・レアル小計 50,100.00 1,302,186.00
(34,061,019)
南アフリ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 57,305.00 794,820.35
カ・ラン
ド
南アフリカ・ランド小計 57,305.00 794,820.35
(6,461,889)
投資証券合計 1,401,586,708
(1,401,586,708)
合 計 2,154,286,528
(2,154,286,528)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
ります。
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組入 組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資信託受益証券 投資証券
対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 4銘柄 - 6.4% 59.4%
メキシコ・ペソ 投資証券 7銘柄 - 0.4% 3.8%
ブラジル・レアル 投資証券 5銘柄 - 0.2% 1.6%
オフショア・人民元 投資信託受益証券 1銘柄 3.8% - 34.9%
南アフリカ・ランド 投資証券 1銘柄 - 0.0% 0.3%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年4月26日現在) (2022年4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 29,114,056 960,122
コール・ローン 66,809,626 48,427,834
投資証券 8,029,616,750 8,247,387,550
派生商品評価勘定 4,736,400 2,395,600
未収入金 2,631,744 -
未収配当金 58,652,103 69,756,673
差入委託証拠金 3,330,000 2,330,000
流動資産合計
8,194,890,679 8,371,257,779
資産合計
8,194,890,679 8,371,257,779
負債の部
流動負債
前受金 4,743,000 2,440,000
未払解約金 68,058,794 2,949,776
未払利息 193 -
その他未払費用 2,229 169
流動負債合計
72,804,216 5,389,945
負債合計
72,804,216 5,389,945
純資産の部
元本等
元本 3,071,522,148 3,142,280,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 5,050,564,315 5,223,587,427
元本等合計
8,122,086,463 8,365,867,834
純資産合計
8,122,086,463 8,365,867,834
負債純資産合計
8,194,890,679 8,371,257,779
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(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
1. 有価証券の評価基準及 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
び評価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基 先物取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年4月26日現在) (2022年4月26日現在)
1. 当計算期間の末日にお 3,071,522,148口 3,142,280,407口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.6443円 1口当たり純資産額 2.6624円
(1万口当たりの純資産額26,443円) (1万口当たりの純資産額26,624円)
額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
1. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
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2. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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4. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
する事項についての補 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
足説明 ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
せん。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年4月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
リート指数先物取引
買建
市場取引
TREIT 先物 56,628,600 - 61,365,000 4,736,400
小計 56,628,600 - 61,365,000 4,736,400
合 計 56,628,600 - 61,365,000 4,736,400
(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
リート指数先物取引
買建
市場取引
TREIT 先物 0406月 37,204,400 - 39,600,000 2,395,600
小計 37,204,400 - 39,600,000 2,395,600
合 計 37,204,400 - 39,600,000 2,395,600
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(注)1.時価の算定方法
リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年4月27日
至 2022年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,079,734,759円
同期中における追加設定元本額 2,566,048,223円
同期中における一部解約元本額 1,574,260,834円
2021年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
316,132,317円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
348,559,330円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
238,816,451円
イオン・バランス戦略ファンド
84,560,850円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
1,588,375,824円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
9,834,653円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
35,461,155円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
25,278,674円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
80,153,697円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
41,281,247円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
33,683,493円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
15,113,869円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
1,448,736円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド
20,024,548円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機
関投資家限定>
50,433,479円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
31,132,085円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
82,301,805円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
68,929,935円
合 計 3,071,522,148円
(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,071,522,148円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同期中における追加設定元本額 2,198,779,564円
同期中における一部解約元本額 2,128,021,305円
2022年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
74,332,453円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
144,802,192円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
113,294,756円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
1,953,407,139円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
13,792,150円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
55,523,511円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
40,771,712円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
135,968,837円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
74,606,058円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
58,817,013円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
24,699,702円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
1,673,254円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド
58,102,181円
日興FWS・Jリートインデックス
181,297,356円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド
1,894,768円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>
3,536,609円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
47,867,823円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
32,115,891円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
40,704,739円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
格機関投資家限定>
85,072,263円
合 計 3,142,280,407円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法 149 19,772,300
人
サンケイリアルエステート投資 235 23,406,000
法人
SOSILA物流リート投資法 347 54,305,500
人
東海道リート投資法人 55 6,314,000
日本アコモデーションファンド 258 167,442,000
投資法人
森ヒルズリート投資法人 882 130,095,000
産業ファンド投資法人 1,063 202,076,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アドバンス・レジデンス投資法 749 268,142,000
人
ケネディクス・レジデンシャ 535 111,761,500
ル・ネクスト投資法人
アクティビア・プロパティーズ 400 166,200,000
投資法人
GLP投資法人 2,426 426,976,000
コンフォリア・レジデンシャル 349 112,552,500
投資法人
日本プロロジスリート投資法人 1,226 449,329,000
星野リゾート・リート投資法人 126 85,428,000
Oneリート投資法人 129 35,642,700
イオンリート投資法人 882 130,712,400
ヒューリックリート投資法人 698 111,889,400
日本リート投資法人 232 86,072,000
積水ハウス・リート投資法人 2,278 177,000,600
トーセイ・リート投資法人 154 20,512,800
ケネディクス商業リート投資法 298 81,324,200
人
ヘルスケア&メディカル投資法 182 28,628,600
人
サムティ・レジデンシャル投資 186 24,273,000
法人
野村不動産マスターファンド投 2,423 398,825,800
資法人
いちごホテルリート投資法人 120 10,908,000
ラサールロジポート投資法人 919 162,203,500
スターアジア不動産投資法人 777 45,765,300
マリモ地方創生リート投資法人 85 11,237,000
三井不動産ロジスティクスパー 296 167,536,000
ク投資法人
大江戸温泉リート投資法人 116 7,957,600
投資法人みらい 908 46,217,200
森トラスト・ホテルリート投資 176 22,704,000
法人
三菱地所物流リート投資法人 218 102,024,000
CREロジスティクスファンド 288 57,456,000
投資法人
ザイマックス・リート投資法人 119 14,672,700
タカラレーベン不動産投資法人 294 35,074,200
伊藤忠アドバンス・ロジスティ 291 46,792,800
クス投資法人
日本ビルファンド投資法人 873 594,513,000
ジャパンリアルエステイト投資 749 474,117,000
法人
日本都市ファンド投資法人 3,781 390,955,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オリックス不動産投資法人 1,492 260,204,800
日本プライムリアルティ投資法 512 201,472,000
人
NTT都市開発リート投資法人 719 111,229,300
東急リアル・エステート投資法 504 91,929,600
人
グローバル・ワン不動産投資法 523 59,255,900
人
ユナイテッド・アーバン投資法 1,687 242,928,000
人
森トラスト総合リート投資法人 537 75,824,400
インヴィンシブル投資法人 3,305 142,941,250
フロンティア不動産投資法人 262 132,834,000
平和不動産リート投資法人 486 72,219,600
日本ロジスティクスファンド投 506 162,426,000
資法人
福岡リート投資法人 386 62,763,600
ケネディクス・オフィス投資法 233 164,032,000
人
いちごオフィスリート投資法人 613 52,227,600
大和証券オフィス投資法人 156 114,504,000
阪急阪神リート投資法人 337 50,314,100
スターツプロシード投資法人 116 26,958,400
大和ハウスリート投資法人 1,125 355,500,000
ジャパン・ホテル・リート投資 2,300 154,100,000
法人
大和証券リビング投資法人 1,002 114,228,000
ジャパンエクセレント投資法人 697 90,679,700
投資証券 小計 8,247,387,550
合 計 8,247,387,550
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年4月26日現在) (2022年4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 44,482,747 257,992,966
金銭信託 28,588,674 2,592,223
コール・ローン 65,604,005 130,749,860
投資証券 11,519,480,828 23,371,768,716
派生商品評価勘定 17,814 -
未収入金 57,714,478 1,057,708
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未収配当金 11,685,275 19,378,538
流動資産合計
11,727,573,821 23,783,540,011
資産合計
11,727,573,821 23,783,540,011
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 49,052 1,182,626
未払解約金 142,622,000 11,984,072
未払利息 189 -
その他未払費用 547 220
流動負債合計
142,671,788 13,166,918
負債合計
142,671,788 13,166,918
純資産の部
元本等
元本 4,897,225,610 7,379,512,147
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 6,687,676,423 16,390,860,946
元本等合計
11,584,902,033 23,770,373,093
純資産合計
11,584,902,033 23,770,373,093
負債純資産合計
11,727,573,821 23,783,540,011
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
1. 有価証券の評価基準及 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
び評価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年4月26日現在) (2022年4月26日現在)
1. 当計算期間の末日にお 4,897,225,610口 7,379,512,147口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.3656円 1口当たり純資産額 3.2211円
(1万口当たりの純資産額23,656円) (1万口当たりの純資産額32,211円)
額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
1. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
する事項についての補 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
足説明 ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
せん。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年4月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
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(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 2,500,000 - 2,499,953 △47
イギリス・ポンド 500,000 - 499,947 △53
オーストラリア・ 800,000 - 799,894 △106
ドル
ユーロ 500,000 - 499,985 △15
小計 4,300,000 - 4,299,779 △221
売建
市場取引 アメリカ・ドル 37,991,360 - 37,976,928 14,432
以外の取 イギリス・ポンド 2,839,151 - 2,846,004 △6,853
引 オーストラリア・ 3,410,872 - 3,431,290 △20,418
ドル
カナダ・ドル 949,850 - 952,152 △2,302
シンガポール・ド 1,785,168 - 1,790,118 △4,950
ル
ニュージーラン 1,245,808 - 1,243,028 2,780
ド・ドル
ユーロ 2,205,070 - 2,219,378 △14,308
香港・ドル 1,196,002 - 1,195,400 602
小計 51,623,281 - 51,654,298 △31,017
合 計 55,923,281 - 55,954,077 △31,238
(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 78,000,000 - 77,319,579 △680,421
カナダ・ドル 1,800,000 - 1,782,470 △17,530
オーストラリア・ 9,300,000 - 9,098,200 △201,800
市場取引
ドル
以外の取
香港・ドル 1,500,000 - 1,485,772 △14,228
引
シンガポール・ド 3,000,000 - 2,963,276 △36,724
ル
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イギリス・ポンド 6,800,000 - 6,650,632 △149,368
ユーロ 4,800,000 - 4,717,445 △82,555
小計 105,200,000 - 104,017,374 △1,182,626
合 計 105,200,000 - 104,017,374 △1,182,626
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年4月27日
至 2022年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,351,152,062円
同期中における追加設定元本額 2,408,226,049円
同期中における一部解約元本額 862,152,501円
2021年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
36,052,341円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
44,692,972円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
29,319,643円
イオン・バランス戦略ファンド
44,687,417円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
4,353,843,871円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
3,924,728円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
40,667,543円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
28,606,664円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
90,223,455円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
46,713,633円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
37,645,676円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
51,093,218円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
583,824円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
17,098,546円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機
関投資家限定>
46,391,095円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
25,680,984円
合 計 4,897,225,610円
(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 4,897,225,610円
同期中における追加設定元本額 3,515,870,384円
同期中における一部解約元本額 1,033,583,847円
2022年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
14,691,068円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
15,848,872円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
10,883,264円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
6,414,868,609円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
4,238,171円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
50,724,245円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
36,847,018円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
121,474,215円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
63,639,316円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
52,163,859円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
63,412,875円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
551,319円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
132,295,590円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
65,236,916円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
168,671,758円
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド
3,412,797円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>
37,893,158円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
43,784,034円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
格機関投資家限定>
78,875,063円
合 計 7,379,512,147円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリ ACADIA REALTY TRUST 8,247.00 173,516.88
カ・ドル
AGREE REALTY CORP 8,163.00 578,838.33
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALEXANDER & BALDWIN INC 6,758.00 147,256.82
ALEXANDER'S INC 300.00 78,987.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE 16,644.00 3,212,292.00
EQUIT
ALPINE INCOME PROPERTY 2,165.00 42,260.80
TRUST
AMERICAN ASSETS TRUST INC 5,414.00 197,881.70
AMERICAN CAMPUS 15,168.00 982,128.00
COMMUNITIES
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 34,264.00 1,412,019.44
AMERICOLD REALTY TRUST 30,833.00 869,182.27
APARTMENT INCOME REIT CO 18,454.00 994,116.98
APARTMENT INVT & MGMT CO - 15,893.00 107,277.75
A
APPLE HOSPITALITY REIT INC 22,636.00 410,617.04
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 8,429.00 121,293.31
IN
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 2,515.00 20,396.65
AVALONBAY COMMUNITIES INC 15,902.00 3,950,374.84
BLUEROCK RESIDENTIAL 3,745.00 99,841.70
GROWTH
BOSTON PROPERTIES INC 16,013.00 2,014,755.66
BRAEMAR HOTELS & RESORTS 8,400.00 53,256.00
INC
BRANDYWINE REALTY TRUST 20,191.00 254,002.78
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 33,499.00 875,998.85
BROADSTONE NET LEASE INC 19,744.00 432,985.92
BRT APARTMENTS CORP 500.00 11,295.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 11,391.00 1,870,402.20
CARETRUST REIT INC 9,346.00 157,853.94
CBL & ASSOCIATES 3,648.00 105,500.16
PROPERTIES
CEDAR REALTY TRUST INC 2,376.00 67,739.76
CENTERSPACE 1,542.00 152,843.04
CHATHAM LODGING TRUST 5,557.00 80,632.07
CITY OFFICE REIT INC 4,603.00 72,727.40
CLIPPER REALTY INC 800.00 7,208.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 3,216.00 126,292.32
I
CORPORATE OFFICE 11,896.00 334,872.40
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC 17,057.00 664,711.29
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY 2,658.00 19,084.44
T
CTO REALTY GROWTH INC 310.00 19,740.80
204/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CUBESMART 24,403.00 1,275,056.75
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 26,676.00 286,233.48
DIGITAL REALTY TRUST INC 32,125.00 4,868,865.00
DIGITALBRIDGE GROUP INC 54,264.00 388,530.24
DIVERSIFIED HEALTHCARE 23,884.00 58,993.48
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC 20,496.00 647,058.72
DUKE REALTY CORP 43,684.00 2,591,771.72
EAGLE HOSPITALITY TRUST 20,000.00 2,740.00
EASTERLY GOVERNMENT 9,769.00 196,747.66
PROPERTI
EASTGROUP PROPERTIES INC 4,512.00 929,156.16
EMPIRE STATE REALTY TRUST- 12,815.00 113,412.75
A
EPR PROPERTIES 7,974.00 441,998.82
EQUINIX INC 10,180.00 7,660,653.60
EQUITY COMMONWEALTH 12,245.00 331,227.25
EQUITY LIFESTYLE 19,581.00 1,600,159.32
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL 39,044.00 3,524,892.32
ESSENTIAL PROPERTIES 12,429.00 317,933.82
REALTY
ESSEX PROPERTY TRUST INC 7,327.00 2,550,455.43
EXTRA SPACE STORAGE INC 14,995.00 3,127,057.30
FARMLAND PARTNERS INC 4,666.00 69,196.78
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,993.00 964,195.59
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 14,178.00 903,422.16
FOUR CORNERS PROPERTY 8,024.00 236,467.28
TRUST
FRANKLIN STREET PROPERTIES 6,015.00 32,300.55
C
GAMING AND LEISURE 26,764.00 1,244,526.00
PROPERTIE
GETTY REALTY CORP 5,036.00 141,964.84
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 3,102.00 68,337.06
GLADSTONE LAND CORP 4,464.00 173,917.44
GLOBAL MEDICAL REIT INC 5,669.00 87,019.15
GLOBAL NET LEASE INC 13,146.00 196,795.62
HEALTHCARE REALTY TRUST 17,535.00 488,875.80
INC
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL 25,145.00 789,050.10
A
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 60,975.00 2,090,223.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 2,876.00 28,156.04
HIGHWOODS PROPERTIES INC 12,194.00 536,170.18
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOST HOTELS & RESORTS INC 82,608.00 1,728,985.44
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 17,289.00 443,117.07
IN
INDEPENDENCE REALTY TRUST 24,950.00 695,606.00
IN
INDUS REALTY TRUST INC 823.00 60,087.23
INDUSTRIAL LOGISTICS 6,274.00 122,782.18
PROPERT
INNOVATIVE INDUSTRIAL 3,230.00 506,464.00
PROPER
INVENTRUST PROPERTIES CORP 8,406.00 255,458.34
INVITATION HOMES INC 66,947.00 2,866,001.07
IRON MOUNTAIN INC 32,272.00 1,798,195.84
JBG SMITH PROPERTIES 12,389.00 343,423.08
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 130,900.00 96,211.50
KILROY REALTY CORP 12,366.00 934,003.98
KIMCO REALTY CORP 70,199.00 1,798,498.38
KITE REALTY GROUP TRUST 24,850.00 557,137.00
LIFE STORAGE INC 9,278.00 1,332,691.92
LTC PROPERTIES INC 5,036.00 179,785.20
LXP INDUSTRIAL TRUST 31,951.00 422,711.73
MACERICH CO/THE 23,870.00 324,393.30
MANULIFE US REAL ESTATE 245,900.00 156,146.50
INV
MEDICAL PROPERTIES TRUST 67,477.00 1,251,023.58
INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM 13,220.00 2,710,364.40
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 19,913.00 924,361.46
NATIONAL STORAGE 9,133.00 570,447.18
AFFILIATES
NATL HEALTH INVESTORS INC 4,815.00 260,780.40
NECESSITY RETAIL REIT 17,023.00 133,630.55
INC/TH
NETSTREIT CORP 4,793.00 111,533.11
NEXPOINT RESIDENTIAL 2,355.00 210,913.80
OFFICE PROPERTIES INCOME 5,071.00 118,610.69
TRU
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 26,452.00 734,307.52
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,352.00 71,830.08
ORION OFFICE REIT INC 5,199.00 70,862.37
PARAMOUNT GROUP INC 20,155.00 202,759.30
PARK HOTELS & RESORTS INC 25,733.00 515,431.99
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 15,094.00 380,821.62
PENN REAL ESTATE INVEST 5,400.00 3,180.60
TST
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PHILLIPS EDISON & COMPANY 13,145.00 464,281.40
IN
PHYSICIANS REALTY TRUST 23,370.00 410,844.60
PIEDMONT OFFICE REALTY 14,040.00 237,135.60
TRU-A
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT 4,774.00 120,782.20
INC
POSTAL REALTY TRUST INC- A 1,424.00 24,763.36
PREFERRED APARTMENT 6,243.00 155,575.56
COMMUNIT
PRIME US REIT 54,200.00 40,379.00
PROLOGIS INC 83,890.00 14,070,869.70
PS BUSINESS PARKS INC/MD 2,274.00 426,375.00
PUBLIC STORAGE 17,249.00 6,882,351.00
REALTY INCOME CORP 64,430.00 4,687,282.50
REGENCY CENTERS CORP 17,939.00 1,259,317.80
RETAIL OPPORTUNITY 12,609.00 247,010.31
INVESTMEN
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 18,059.00 1,469,280.24
IN
RLJ LODGING TRUST 17,225.00 249,073.50
RPT REALTY 8,262.00 114,841.80
RYMAN HOSPITALITY 6,226.00 603,174.88
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT INC 28,223.00 348,554.05
SAFEHOLD INC 1,242.00 58,299.48
SAUL CENTERS INC 894.00 48,463.74
SERITAGE GROWTH PROP- A 3,468.00 39,396.48
REIT
SERVICE PROPERTIES TRUST 17,194.00 146,836.76
SIMON PROPERTY GROUP INC 37,439.00 4,728,171.31
SITE CENTERS CORP 18,028.00 303,411.24
SL GREEN REALTY CORP 7,052.00 529,605.20
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 14,917.00 681,557.73
STAG INDUSTRIAL INC 19,176.00 778,162.08
STORE CAPITAL CORP 26,534.00 788,855.82
SUMMIT HOTEL PROPERTIES 14,098.00 137,596.48
INC
SUN COMMUNITIES INC 13,110.00 2,477,790.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS 24,669.00 306,142.29
INC
TANGER FACTORY OUTLET 10,751.00 187,282.42
CENTER
TERRENO REALTY CORP 8,564.00 659,513.64
UDR INC 33,731.00 1,949,651.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UMH PROPERTIES INC 6,284.00 152,072.80
UNIVERSAL HEALTH RLTY 1,344.00 75,815.04
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES 11,117.00 211,334.17
URSTADT BIDDLE - CLASS A 2,927.00 53,593.37
VENTAS INC 45,132.00 2,627,585.04
VERIS RESIDENTIAL INC 7,798.00 129,914.68
VICI PROPERTIES INC 72,348.00 2,172,610.44
VORNADO REALTY TRUST 17,599.00 728,774.59
WASHINGTON REIT 10,790.00 274,821.30
WELLTOWER INC 49,154.00 4,697,156.24
WHITESTONE REIT 4,511.00 57,785.91
WP CAREY INC 21,800.00 1,845,806.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 11,870.00 233,482.90
アメリカ・ドル小計 2,963,308.00 141,469,684.81
(18,051,531,782)
カナダ・ ALLIED PROPERTIES REAL 7,021.00 306,887.91
ドル
ESTAT
ARTIS REAL ESTATE 9,662.00 127,538.40
INVESTMENT
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL 1,715.00 24,301.55
E
BOARDWALK REAL ESTATE 3,190.00 179,660.80
INVEST
BTB REAL ESTATE INVESTMENT 13,622.00 58,165.94
T
CAN APARTMENT PROP REAL 9,830.00 506,834.80
ESTA
CHOICE PROPERTIES REIT 17,893.00 273,762.90
CROMBIE REAL ESTATE 5,107.00 92,334.56
INVESTME
CT REAL ESTATE INVESTMENT 4,551.00 81,963.51
TR
DREAM INDUSTRIAL REAL 12,411.00 194,852.70
ESTATE
DREAM OFFICE REAL ESTATE 2,169.00 57,478.50
INV
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL 11,377.00 54,609.60
ES
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 10,775.00 187,592.75
IN
GRANITE REAL ESTATE 3,563.00 348,568.29
INVESTME
H&R REAL ESTATE INV-REIT 16,425.00 211,389.75
UTS
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INOVALIS REAL ESTATE 1,387.00 12,150.12
INVESTM
INTERRENT REAL ESTATE 6,178.00 92,175.76
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL 8,107.00 169,841.65
ESTATE
MINTO APARTMENT REAL 1,447.00 28,983.41
ESTATE
MORGUARD NORTH AMERICAN 1,557.00 29,069.19
RESI
NEXUS INDUSTRIAL REIT 4,345.00 57,527.80
NORTHWEST HEALTHCARE 12,305.00 167,348.00
PROPERT
PLAZA RETAIL REIT 8,509.00 41,268.65
PRIMARIS REIT 6,318.00 88,388.82
RIOCAN REAL ESTATE INVST 16,598.00 407,646.88
TR
SLATE GROCERY REIT-CL U 3,196.00 51,583.44
SLATE OFFICE REIT 3,663.00 18,608.04
SMARTCENTRES REAL ESTATE 7,064.00 226,401.20
INV
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 9,177.00 191,248.68
REI
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL 4,770.00 33,342.30
E
カナダ・ドル小計 223,932.00 4,321,525.90
(433,060,110)
オースト ABACUS PROPERTY GROUP 32,980.00 110,483.00
ラリア・
ARENA REIT 45,981.00 224,847.09
ドル
BWP TRUST 45,015.00 188,162.70
CENTURIA CAPITAL GROUP 64,710.00 178,599.60
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 53,468.00 211,198.60
CENTURIA OFFICE REIT 43,559.00 99,314.52
CHARTER HALL GROUP 56,632.00 895,918.24
CHARTER HALL LONG WALE 73,852.00 398,800.80
REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT 62,449.00 275,400.09
CHARTER HALL SOCIAL 37,955.00 154,856.40
INFRASTR
CROMWELL PROPERTY GROUP 158,718.00 138,084.66
DEXUS INDUSTRIA REIT 30,237.00 104,620.02
DEXUS/AU 122,668.00 1,337,081.20
GDI PROPERTY GROUP 43,204.00 48,388.48
GOODMAN GROUP 194,415.00 4,592,082.30
GPT GROUP 215,806.00 1,096,294.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GROWTHPOINT PROPERTIES 30,439.00 135,149.16
AUSTR
HEALTHCO REIT 51,410.00 99,735.40
HOME CONSORTIUM LTD 16,399.00 117,252.85
HOMECO DAILY NEEDS REIT 187,797.00 271,366.66
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 15,921.00 63,843.21
INGENIA COMMUNITIES GROUP 39,965.00 192,231.65
IRONGATE GROUP 42,404.00 81,415.68
MIRVAC GROUP 438,177.00 1,051,624.80
NATIONAL STORAGE REIT 109,680.00 297,232.80
RAM ESSENTIAL SERVICES 89,106.00 84,650.70
PROPE
RURAL FUNDS GROUP 52,739.00 160,326.56
SCENTRE GROUP 577,531.00 1,692,165.83
SHOPPING CENTRES 116,511.00 361,184.10
AUSTRALASIA
STOCKLAND 270,858.00 1,124,060.70
VICINITY CENTRES 454,143.00 849,247.41
WAYPOINT REIT 76,045.00 207,602.85
オーストラリア・ドル小計 3,850,774.00 16,843,222.54
(1,545,702,532)
香港・ド CHAMPION REIT 239,000.00 826,940.00
ル
FORTUNE REIT 152,000.00 1,042,720.00
LINK REIT 237,100.00 16,122,800.00
PROSPERITY REIT 178,000.00 480,600.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 110,000.00 420,200.00
INVEST
YUEXIU REAL ESTATE 230,000.00 715,300.00
INVESTMEN
香港・ドル小計 1,146,100.00 19,608,560.00
(318,835,186)
シンガ AIMS APAC REIT 38,300.00 54,769.00
ポール・
ASCENDAS REAL ESTATE INV 365,800.00 1,046,188.00
ドル
TRT
ASCOTT RESIDENCE TRUST 205,555.00 232,277.15
CAPITALAND CHINA TRUST 113,900.00 134,402.00
CAPITALAND INTEGRATED 575,408.00 1,334,946.56
COMMER
CDL HOSPITALITY TRUSTS 94,950.00 124,384.50
EC WORLD REIT 52,800.00 34,056.00
ESR-REIT 606,713.00 254,819.46
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 99,600.00 66,234.00
FIRST REAL ESTATE INVT 176,400.00 54,684.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 141,800.00 343,156.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRASERS LOGISTICS & 309,638.00 452,071.48
COMMERCI
IREIT GLOBAL 57,600.00 36,576.00
KEPPEL DC REIT 143,600.00 301,560.00
KEPPEL REIT 202,900.00 245,509.00
LENDLEASE GLOBAL 175,700.00 136,167.50
COMMERCIAL
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 261,800.00 500,038.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 217,000.00 577,220.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 380,350.00 684,630.00
MAPLETREE NORTH ASIA 235,000.00 289,050.00
COMMERC
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE 243,200.00 102,144.00
I
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 39,600.00 196,416.00
SASSEUR REAL ESTATE 66,700.00 55,694.50
INVESTME
SPH REIT 115,700.00 111,650.50
STARHILL GLOBAL REIT 138,200.00 82,229.00
SUNTEC REIT 239,900.00 439,017.00
シンガポール・ドル小計 5,298,114.00 7,889,889.65
(733,444,142)
ニュー ARGOSY PROPERTY LTD 83,275.00 111,588.50
ジーラン
GOODMAN PROPERTY TRUST 123,606.00 284,293.80
ド・ドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 182,643.00 198,167.65
PRECINCT PROPERTIES NEW 151,115.00 232,717.10
ZEAL
VITAL HEALTHCARE PROPERTY 46,161.00 144,022.32
TR
ニュージーランド・ドル小計 586,800.00 970,789.37
(82,089,949)
イギリ AEW UK REIT PLC 9,000.00 11,700.00
ス・ポン
ASSURA PLC 320,833.00 211,428.94
ド
BIG YELLOW GROUP PLC 20,546.00 306,751.78
BMO COMMERCIAL PROPERTY 89,651.00 103,098.65
TRUS
BRITISH LAND CO PLC 107,908.00 546,877.74
CAPITAL & COUNTIES 95,185.00 149,821.19
PROPERTIE
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 52,238.00 45,081.39
CUSTODIAN REIT PLC 39,999.00 40,398.99
DERWENT LONDON PLC 12,339.00 383,742.90
EMPIRIC STUDENT PROPERTY 60,037.00 54,213.41
PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 30,485.00 211,413.47
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HAMMERSON PLC 440,241.00 127,229.64
HOME REIT PLC 65,147.00 81,173.16
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 41,816.00 51,851.84
INTU PROPERTIES PLC 28,500.00 285.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 81,923.00 617,371.72
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 118,804.00 324,810.13
LXI REIT PLC 112,143.00 167,765.92
NEWRIVER REIT PLC 46,021.00 42,155.23
PICTON PROPERTY INCOME LTD 57,141.00 56,112.46
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 146,583.00 215,183.84
PRS REIT PLC/THE 41,845.00 45,192.60
REGIONAL REIT LTD 45,664.00 39,590.68
SAFESTORE HOLDINGS PLC 25,924.00 337,530.48
SCHRODER REAL ESTATE 70,698.00 41,075.53
INVESTM
SEGRO PLC 135,135.00 1,841,214.37
SHAFTESBURY PLC 36,339.00 217,307.22
STANDARD LIFE INV PROP INC 53,280.00 44,755.20
SUPERMARKET INCOME REIT 109,811.00 135,616.58
PLC
TRIPLE POINT SOCIAL 34,770.00 30,632.37
HOUSING
TRITAX BIG BOX REIT PLC 208,155.00 510,812.37
UK COMMERCIAL PROPERTY 117,847.00 105,237.37
REIT
UNITE GROUP PLC/THE 43,620.00 497,268.00
WORKSPACE GROUP PLC 13,356.00 87,281.46
イギリス・ポンド小計 2,912,984.00 7,681,981.63
(1,249,397,492)
イスラエ REIT 1 LTD 20,136.00 437,152.56
ル・シュ
ケル
イスラエル・シュケル小計 20,136.00 437,152.56
(16,984,515)
韓国・ ESR KENDALL SQUARE REIT CO 14,308.00 103,733,000.00
ウォン
L
IGIS VALUE PLUS REIT CO 4,067.00 24,971,380.00
LTD
JR REIT XXVII 12,767.00 74,303,940.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 6,226.00 45,449,800.00
LOTTE REIT CO LTD 12,522.00 75,132,000.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 9,815.00 49,075,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 5,302.00 42,734,120.00
SK REITS CO LTD 12,831.00 89,817,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
韓国・ウォン小計 77,838.00 505,216,240.00
(51,683,621)
ユーロ AEDIFICA 4,152.00 474,573.60
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1,480.00 20,586.80
ALTAREA 506.00 75,495.20
BEFIMMO 2,652.00 125,970.00
CARE PROPERTY INVEST 3,490.00 85,156.00
CARMILA 4,754.00 73,972.24
COFINIMMO 3,285.00 434,277.00
COIMA RES SPA 3,144.00 25,183.44
COVIVIO 5,703.00 392,366.40
CROMWELL REIT EUR 48,320.00 110,169.60
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 4,778.00 116,487.64
NV
GECINA SA 6,030.00 662,094.00
HAMBORNER REIT AG 8,022.00 77,973.84
HIBERNIA REIT PLC 77,486.00 125,527.32
ICADE 3,844.00 227,949.20
IMMOBILIARE GRANDE 4,798.00 21,854.89
DISTRIBUZ
INMOBILIARIA COLONIAL 29,903.00 242,513.33
SOCIMI
INTERVEST OFFICES & 2,388.00 67,938.60
WAREHOUS
IRISH RESIDENTIAL 45,608.00 67,499.84
PROPERTIES
KLEPIERRE 20,731.00 475,569.14
LAR ESPANA REAL ESTATE 6,940.00 35,949.20
SOCIM
MERCIALYS 6,257.00 57,783.39
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 36,919.00 399,463.58
SA
MONTEA NV 989.00 113,339.40
NSI NV 2,336.00 86,548.80
RETAIL ESTATES 1,586.00 116,253.80
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 13,143.00 922,244.31
VASTNED RETAIL NV 2,035.00 50,671.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 16,051.00 617,963.50
WERELDHAVE NV 3,950.00 68,137.50
XIOR STUDENT HOUSING NV 2,441.00 123,514.60
ユーロ小計 373,721.00 6,495,027.66
(889,039,386)
投資証券合計 23,371,768,716
(23,371,768,716)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合 計 23,371,768,716
(23,371,768,716)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
ります。
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 153銘柄 75.9% 77.2%
カナダ・ドル 投資証券 30銘柄 1.8% 1.9%
オーストラリア・ドル 投資証券 32銘柄 6.5% 6.6%
香港・ドル 投資証券 6銘柄 1.3% 1.4%
シンガポール・ドル 投資証券 26銘柄 3.1% 3.1%
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 0.3% 0.4%
イギリス・ポンド 投資証券 34銘柄 5.3% 5.3%
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 0.1% 0.1%
韓国・ウォン 投資証券 8銘柄 0.2% 0.2%
ユーロ 投資証券 31銘柄 3.7% 3.8%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年4月26日現在) (2022年4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 115,436,377 8,823,285
コール・ローン 264,898,208 445,040,057
国債証券 105,830,132,390 108,663,423,560
地方債証券 8,548,198,020 9,869,641,000
特殊債券 11,590,909,198 9,355,166,234
社債券 4,049,851,000 5,077,580,900
未収入金 147,505,200 -
未収利息 272,216,894 244,695,528
前払費用 3,189,756 3,832,499
流動資産合計
130,822,337,043 133,668,203,063
資産合計
130,822,337,043 133,668,203,063
負債の部
流動負債
未払解約金 121,292,855 240,908
未払利息 766 -
その他未払費用 12,631 1,265
流動負債合計
121,306,252 242,173
負債合計
121,306,252 242,173
純資産の部
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元本等
元本 102,129,036,469 106,516,151,054
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 28,571,994,322 27,151,809,836
元本等合計
130,701,030,791 133,667,960,890
純資産合計
130,701,030,791 133,667,960,890
負債純資産合計
130,822,337,043 133,668,203,063
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
1. 有価証券の評価基準及 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の
び評価方法 通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年4月26日現在) (2022年4月26日現在)
1. 当計算期間の末日にお 102,129,036,469口 106,516,151,054口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2798円 1口当たり純資産額 1.2549円
(1万口当たりの純資産額12,798円) (1万口当たりの純資産額12,549円)
額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
1. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
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2. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債
券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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4. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
する事項についての補 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
足説明 ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
せん。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年4月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年4月27日
至 2022年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 105,756,496,620円
同期中における追加設定元本額 20,315,447,294円
同期中における一部解約元本額 23,942,907,445円
2021年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
6,095,887,942円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
10,799,784,589円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
2,409,904,423円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
700,095,955円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
43,319,205円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
184,825,933円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
433,396,306円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
578,861,248円
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三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
261,394,053円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
405,524,676円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
136,367,739円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
1,262,690,529円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
398,901,014円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
13,590,257円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
32,881,227円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
1,247,380,644円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
401,741,595円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
588,869,057円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
120,192,626円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
34,443,552円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
93,363,201円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
77,139,001円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
128,231,732円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
35,509,835円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
4,679,578円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>
1,590,676,701円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
14,416,480,636円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
6,723,802,531円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
16,890,224,082円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
330,039,962円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
596,483,349円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
291,860,981円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
124,997,220円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
1,898,851,071円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
2,221,232,701円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
2,559,318,640円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
9,293,268,718円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
948,903円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
1,258,717,162円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
469,800,479円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
595,459,501円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
182,525,240円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
43,116,807円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
1,623,185,800円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
2,259,171,883円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
791,362,877円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
219,084,514円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
19,227,758円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>
298,258,456円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
5,582,241,420円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
344,315,421円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
907,783,289円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
758,516,436円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
3,349,108,014円
合 計 102,129,036,469円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 102,129,036,469円
同期中における追加設定元本額 21,666,315,900円
同期中における一部解約元本額 17,279,201,315円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
6,923,178,718円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
11,786,209,165円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
2,712,289,325円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
840,055,482円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
44,220,066円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
187,516,541円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
486,968,806円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
776,225,280円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
393,791,215円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
525,712,133円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
140,007,655円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
2,027,250,671円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
1,067,412,920円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
428,125,024円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
46,655,634円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
2,013,005,035円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
679,976,897円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
1,079,337,052円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
252,769,138円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
93,799,630円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
160,655,525円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
125,827,246円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
232,432,159円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
73,539,762円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
5,891,970円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>
1,414,908,868円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
12,052,710,188円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
6,250,509,723円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
15,736,258,422円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
320,961,241円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
557,125,171円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
265,176,086円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
122,772,968円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
1,830,653,508円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
2,172,295,327円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
2,383,496,689円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
8,382,272,785円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
972,339円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
1,157,953,402円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
446,913,980円
219/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
535,210,250円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
179,486,947円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
44,152,419円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
1,435,609,974円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
2,107,627,635円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
682,051,884円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
209,544,800円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
19,574,044円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>
272,432,388円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
5,119,360,113円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
1,146,512,165円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
1,157,293,722円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
1,481,392,104円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
5,928,068,863円
合 計 106,516,151,054円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 431 2年国債 50,000,000 50,063,500
432 2年国債 750,000,000 750,945,000
433 2年国債 330,000,000 330,405,900
434 2年国債 1,130,000,000 1,131,457,700
435 2年国債 3,480,000,000 3,484,350,000
138 5年国債 600,000,000 601,680,000
139 5年国債 260,000,000 260,787,800
140 5年国債 600,000,000 601,932,000
141 5年国債 795,000,000 797,766,600
142 5年国債 760,000,000 763,017,200
143 5年国債 770,000,000 773,234,000
144 5年国債 980,000,000 984,321,800
145 5年国債 1,080,000,000 1,084,957,200
146 5年国債 1,550,000,000 1,557,347,000
147 5年国債 1,540,000,000 1,541,786,400
148 5年国債 1,070,000,000 1,071,102,100
149 5年国債 1,240,000,000 1,240,818,400
150 5年国債 2,510,000,000 2,511,154,600
1 40年国債 40,000,000 53,671,200
2 40年国債 242,000,000 314,549,180
3 40年国債 185,000,000 241,861,600
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 40年国債 247,000,000 323,229,140
5 40年国債 235,000,000 296,593,500
6 40年国債 240,000,000 298,015,200
7 40年国債 285,000,000 339,816,900
8 40年国債 300,000,000 333,834,000
9 40年国債 513,000,000 424,333,080
10 40年国債 450,000,000 436,099,500
11 40年国債 380,000,000 356,158,800
12 40年国債 380,000,000 320,161,400
13 40年国債 475,000,000 398,235,250
14 40年国債 475,000,000 425,557,250
332 10年国債 793,000,000 801,770,580
333 10年国債 815,000,000 825,203,800
334 10年国債 315,000,000 319,400,550
335 10年国債 90,000,000 91,178,100
336 10年国債 340,000,000 344,960,600
337 10年国債 120,000,000 121,113,600
338 10年国債 805,000,000 815,384,500
339 10年国債 785,000,000 795,880,100
340 10年国債 770,000,000 781,396,000
341 10年国債 557,000,000 563,711,850
342 10年国債 350,000,000 351,704,500
343 10年国債 310,000,000 311,543,800
344 10年国債 811,000,000 814,925,240
345 10年国債 258,000,000 259,259,040
346 10年国債 540,000,000 542,376,000
347 10年国債 680,000,000 682,618,000
348 10年国債 625,000,000 627,018,750
349 10年国債 610,000,000 611,714,100
350 10年国債 590,000,000 591,038,400
351 10年国債 390,000,000 390,354,900
352 10年国債 570,000,000 570,000,000
353 10年国債 520,000,000 519,485,200
354 10年国債 435,000,000 434,103,900
355 10年国債 700,000,000 697,522,000
356 10年国債 940,000,000 935,525,600
357 10年国債 910,000,000 904,503,600
358 10年国債 1,130,000,000 1,122,078,700
359 10年国債 1,210,000,000 1,200,295,800
360 10年国債 1,120,000,000 1,109,830,400
361 10年国債 1,310,000,000 1,296,651,100
362 10年国債 1,150,000,000 1,136,959,000
363 10年国債 800,000,000 790,328,000
364 10年国債 950,000,000 937,336,500
365 10年国債 1,060,000,000 1,045,011,600
221/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
366 10年国債 370,000,000 368,390,500
2 30年国債 510,000,000 597,760,800
4 30年国債 340,000,000 417,496,200
5 30年国債 290,000,000 341,173,400
7 30年国債 474,000,000 569,657,940
9 30年国債 240,000,000 267,381,600
10 30年国債 465,000,000 503,715,900
11 30年国債 430,000,000 494,138,800
12 30年国債 570,000,000 681,218,400
14 30年国債 622,000,000 768,493,440
16 30年国債 465,000,000 583,119,300
18 30年国債 540,000,000 667,045,800
19 30年国債 470,000,000 581,907,000
21 30年国債 345,000,000 429,004,050
22 30年国債 315,000,000 401,023,350
23 30年国債 329,000,000 419,823,740
24 30年国債 310,000,000 396,477,600
25 30年国債 290,000,000 363,483,100
26 30年国債 363,000,000 460,850,280
27 30年国債 420,000,000 541,270,800
28 30年国債 386,000,000 498,943,600
29 30年国債 177,000,000 226,768,860
30 30年国債 442,000,000 560,707,940
31 30年国債 325,000,000 407,566,250
32 30年国債 360,000,000 458,161,200
33 30年国債 368,000,000 450,384,160
34 30年国債 457,000,000 575,719,460
35 30年国債 350,000,000 429,548,000
36 30年国債 90,000,000 110,529,000
37 30年国債 435,000,000 526,767,600
38 30年国債 410,000,000 489,093,100
39 30年国債 180,000,000 218,379,600
40 30年国債 270,000,000 322,574,400
41 30年国債 270,000,000 317,476,800
42 30年国債 280,000,000 329,406,000
43 30年国債 285,000,000 335,467,800
44 30年国債 280,000,000 329,747,600
45 30年国債 355,000,000 403,422,000
46 30年国債 315,000,000 358,013,250
47 30年国債 330,000,000 381,932,100
48 30年国債 335,000,000 373,880,100
49 30年国債 315,000,000 351,536,850
50 30年国債 295,000,000 290,914,250
51 30年国債 315,000,000 276,138,450
52 30年国債 343,000,000 314,918,590
222/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
53 30年国債 307,000,000 288,128,710
54 30年国債 75,000,000 73,548,750
55 30年国債 325,000,000 318,334,250
56 30年国債 500,000,000 489,155,000
57 30年国債 355,000,000 346,519,050
58 30年国債 340,000,000 331,119,200
59 30年国債 360,000,000 341,506,800
60 30年国債 350,000,000 347,774,000
61 30年国債 345,000,000 325,962,900
62 30年国債 165,000,000 147,826,800
63 30年国債 320,000,000 278,409,600
64 30年国債 305,000,000 264,502,100
65 30年国債 305,000,000 264,215,400
66 30年国債 310,000,000 268,549,900
67 30年国債 350,000,000 319,245,500
68 30年国債 350,000,000 318,678,500
69 30年国債 440,000,000 411,061,200
70 30年国債 350,000,000 326,095,000
71 30年国債 320,000,000 297,996,800
72 30年国債 380,000,000 353,293,600
73 30年国債 410,000,000 380,996,600
74 30年国債 10,000,000 10,034,600
65 20年国債 1,020,000,000 1,053,170,400
69 20年国債 1,020,000,000 1,061,809,800
70 20年国債 780,000,000 821,090,400
72 20年国債 753,000,000 791,802,090
74 20年国債 664,000,000 701,867,920
75 20年国債 490,000,000 520,473,100
78 20年国債 590,000,000 626,072,600
82 20年国債 620,000,000 665,055,400
84 20年国債 500,000,000 537,080,000
85 20年国債 645,000,000 698,444,700
88 20年国債 742,000,000 813,462,020
89 20年国債 20,000,000 21,843,200
90 20年国債 580,000,000 636,422,400
92 20年国債 424,000,000 465,505,360
93 20年国債 632,000,000 693,544,160
95 20年国債 305,000,000 340,672,800
97 20年国債 677,000,000 755,789,260
99 20年国債 153,000,000 170,715,870
100 20年国債 207,000,000 232,955,730
101 20年国債 355,000,000 403,684,700
102 20年国債 457,000,000 521,862,010
105 20年国債 390,000,000 439,740,600
106 20年国債 370,000,000 419,543,000
223/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
107 20年国債 378,000,000 427,654,080
108 20年国債 390,000,000 436,078,500
109 20年国債 140,000,000 156,989,000
111 20年国債 386,000,000 442,271,080
113 20年国債 227,000,000 259,299,830
114 20年国債 263,000,000 301,326,990
116 20年国債 100,000,000 115,771,000
118 20年国債 200,000,000 229,044,000
119 20年国債 295,000,000 333,108,100
120 20年国債 200,000,000 222,626,000
121 20年国債 55,000,000 62,750,050
122 20年国債 330,000,000 373,771,200
123 20年国債 80,000,000 92,883,200
124 20年国債 190,000,000 218,984,500
125 20年国債 205,000,000 240,518,300
126 20年国債 180,000,000 208,045,800
127 20年国債 145,000,000 166,326,600
128 20年国債 65,000,000 74,792,250
130 20年国債 155,000,000 177,389,750
131 20年国債 380,000,000 431,395,000
132 20年国債 450,000,000 512,199,000
133 20年国債 190,000,000 218,055,400
134 20年国債 200,000,000 230,158,000
135 20年国債 155,000,000 176,873,600
136 20年国債 120,000,000 135,775,200
137 20年国債 185,000,000 211,338,450
139 20年国債 60,000,000 67,948,800
140 20年国債 340,000,000 388,983,800
142 20年国債 190,000,000 219,636,200
143 20年国債 120,000,000 136,387,200
144 20年国債 170,000,000 191,421,700
145 20年国債 110,000,000 126,407,600
146 20年国債 95,000,000 109,298,450
147 20年国債 210,000,000 239,515,500
148 20年国債 219,000,000 247,618,920
149 20年国債 575,000,000 650,911,500
150 20年国債 391,000,000 438,224,980
151 20年国債 580,000,000 636,248,400
152 20年国債 585,000,000 641,996,550
153 20年国債 437,000,000 485,214,210
154 20年国債 380,000,000 417,069,000
155 20年国債 410,000,000 439,278,100
156 20年国債 480,000,000 475,612,800
157 20年国債 335,000,000 322,146,050
158 20年国債 410,000,000 410,549,400
224/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
159 20年国債 388,000,000 393,292,320
160 20年国債 355,000,000 364,336,500
161 20年国債 380,000,000 383,997,600
162 20年国債 370,000,000 373,156,100
163 20年国債 430,000,000 432,782,100
164 20年国債 385,000,000 380,791,950
165 20年国債 390,000,000 384,824,700
166 20年国債 335,000,000 340,252,800
167 20年国債 400,000,000 393,052,000
168 20年国債 480,000,000 462,787,200
169 20年国債 400,000,000 378,108,000
170 20年国債 385,000,000 362,800,900
171 20年国債 365,000,000 342,870,050
172 20年国債 480,000,000 457,459,200
173 20年国債 505,000,000 480,214,600
174 20年国債 510,000,000 483,480,000
175 20年国債 515,000,000 495,960,450
176 20年国債 610,000,000 585,728,100
177 20年国債 540,000,000 507,929,400
178 20年国債 500,000,000 478,020,000
179 20年国債 580,000,000 553,267,800
国債証券 小計 108,663,423,560
地方債証券 727 東京都公債 500,000,000 505,446,000
792 東京都公債 300,000,000 295,790,100
1 東京都30年 100,000,000 119,537,800
8 東京都30年 400,000,000 498,271,200
13 東京都30年 500,000,000 604,446,000
1 東京都20年 100,000,000 101,722,800
6 東京都20年 100,000,000 105,550,000
24-14 北海道公債 100,000,000 100,648,700
26-15 北海道公債 100,000,000 100,979,900
30-18 北海道公債 200,000,000 198,184,200
1 神奈川県20年 100,000,000 105,294,000
3 神奈川県20年 100,000,000 106,356,400
7 神奈川県20年 100,000,000 110,258,800
13 神奈川県20年 100,000,000 114,398,600
373 大阪府公債 100,000,000 100,995,200
377 大阪府公債 100,000,000 101,018,400
388 大阪府公債 100,000,000 101,091,400
27-4 京都府公債 100,000,000 101,450,100
29-12 京都府5年 300,000,000 300,031,800
1-6 京都府5年 200,000,000 199,606,600
5 兵庫県公債15年 300,000,000 319,867,800
10兵庫県公債20年 100,000,000 114,659,600
7 静岡県30年 100,000,000 122,100,600
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1 静岡県20年 100,000,000 107,094,800
22-8 愛知県20年 200,000,000 225,911,000
27-16 愛知県公債 400,000,000 405,204,000
25-11 福岡県公債 100,000,000 101,140,000
26-3 福岡県公債 100,000,000 101,109,200
26-10 福岡県公債 100,000,000 101,049,700
1-1 福岡県公債 200,000,000 196,451,800
25-8 千葉県公債 100,000,000 100,969,700
118 共同発行地方 100,000,000 100,607,900
137 共同発行地方 200,000,000 202,235,000
138 共同発行地方 200,000,000 202,260,400
172 共同発行地方 500,000,000 502,127,500
183 共同発行地方 600,000,000 600,065,400
1-1 大阪市5年 300,000,000 299,553,900
1 名古屋市20年 200,000,000 206,370,600
3 名古屋市20年 100,000,000 106,105,000
5 名古屋市20年 100,000,000 109,617,200
29-5 京都市5年 100,000,000 100,009,900
1 京都市30年 100,000,000 128,853,400
7 京都市20年 100,000,000 113,701,000
26-17 神戸市公債 100,000,000 100,547,500
26-3 横浜市公債 200,000,000 202,256,000
4 横浜市20年 100,000,000 105,630,500
9 横浜市20年 100,000,000 109,294,300
14 横浜市20年 100,000,000 112,486,300
47 横浜市5年 100,000,000 100,010,500
26-4 札幌市公債 100,000,000 100,978,900
24-2 北九州市債 100,000,000 100,458,400
1-2 北九州市5年 100,000,000 99,803,400
29-11 福岡市5年 300,000,000 300,031,800
地方債証券 小計 9,869,641,000
特殊債券 3 政保政策投資CO 200,000,000 206,966,600
36 日本政策投資B 100,000,000 110,548,500
18 道路機構 100,000,000 141,245,900
22 道路機構 300,000,000 410,631,300
27 道路機構 100,000,000 111,755,900
37 道路機構 300,000,000 339,990,600
47 道路機構 200,000,000 228,975,400
104 道路機構 400,000,000 402,432,400
79 政保道路機構 200,000,000 226,602,600
81 政保道路機構 200,000,000 226,841,000
88 政保道路機構 100,000,000 126,411,200
90 政保道路機構 500,000,000 569,185,500
99 政保道路機構 100,000,000 115,088,000
176 政保道路機構 100,000,000 113,400,600
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196 政保道路機構 100,000,000 115,213,800
210 政保道路機構 200,000,000 225,983,400
227 政保道路機構 200,000,000 202,641,000
231 政保道路機構 300,000,000 303,845,700
288 政保道路機構 189,000,000 188,745,039
9 道路債券 100,000,000 125,199,500
2 地方公営20年 100,000,000 113,797,000
45 地方公共団体 200,000,000 201,277,200
61 地方公共団体 100,000,000 101,319,400
62 地方公共団体 400,000,000 404,938,400
63 地方公共団体 100,000,000 101,169,300
67政保地方公共団 100,000,000 101,219,700
101 地方公共団体 100,000,000 100,332,700
106 地方公共団体 200,000,000 200,074,800
3 公営企業20年 100,000,000 100,897,400
5 公営企業20年 100,000,000 102,894,800
17 公営企業20年 100,000,000 108,925,300
20 公営企業20年 100,000,000 110,357,300
22 公営企業20年 100,000,000 111,097,700
24 公営企業20年 200,000,000 224,716,800
52 住宅支援機構 100,000,000 113,502,400
130 住宅支援機構 200,000,000 228,153,800
226 住宅支援機構 100,000,000 100,251,500
S9 住宅金融RMBS 20,640,000 20,817,504
S10住宅金融RMBS 31,836,000 32,087,504
S3 住宅機構RMBS 11,144,000 11,317,846
S5 住宅機構RMBS 23,666,000 24,170,085
S7 住宅機構RMBS 12,205,000 12,461,305
S9 住宅機構RMBS 12,367,000 12,712,039
S10 住宅機構RMBS 12,197,000 12,473,871
S11 住宅機構RMBS 13,073,000 13,488,721
29 住宅金融RMBS 10,032,000 10,096,204
32 住宅金融RMBS 11,073,000 11,201,446
35 住宅金融RMBS 11,822,000 12,045,435
39 住宅金融RMBS 10,766,000 10,907,034
41 住宅金融RMBS 11,525,000 11,780,855
43 住宅金融RMBS 22,070,000 22,454,018
51 住宅金融RMBS 10,506,000 10,590,048
53 住宅金融RMBS 11,419,000 11,632,535
1 住宅機構RMBS 20,726,000 20,889,735
2 住宅機構RMBS 23,390,000 23,963,055
4 住宅機構RMBS 10,780,000 10,967,572
6 住宅機構RMBS 10,721,000 10,891,463
19 住宅機構RMBS 15,880,000 16,648,592
24 住宅機構RMBS 32,450,000 34,228,260
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26 住宅機構RMBS 50,523,000 53,155,248
27 住宅機構RMBS 18,258,000 19,234,803
28 住宅機構RMBS 20,026,000 21,201,526
29 住宅機構RMBS 22,104,000 23,474,448
30 住宅機構RMBS 22,033,000 23,414,469
32 住宅機構RMBS 43,162,000 45,527,277
35 住宅機構RMBS 21,904,000 23,132,814
36 住宅機構RMBS 21,275,000 22,402,575
43 住宅機構RMBS 26,914,000 28,348,516
46 住宅機構RMBS 21,342,000 22,483,797
48 住宅機構RMBS 40,284,000 42,354,597
49 住宅機構RMBS 20,570,000 21,540,904
51 住宅機構RMBS 45,364,000 47,477,962
55 住宅機構RMBS 60,218,000 62,849,526
57 住宅機構RMBS 29,469,000 30,747,954
58 住宅機構RMBS 33,387,000 34,846,011
59 住宅機構RMBS 64,350,000 67,200,705
60 住宅機構RMBS 101,619,000 105,673,598
61 住宅機構RMBS 33,618,000 34,952,634
67 住宅機構RMBS 39,831,000 41,081,693
69 住宅機構RMBS 81,038,000 84,303,831
70 住宅機構RMBS 70,776,000 73,451,332
73 住宅機構RMBS 40,325,000 41,990,422
99 住宅機構RMBS 60,688,000 61,901,760
123 住宅機構RMBS 78,771,000 77,920,273
124 住宅機構RMBS 78,620,000 77,542,906
125 住宅機構RMBS 78,727,000 77,648,440
127 住宅機構RMBS 80,432,000 79,145,088
128 住宅機構RMBS 79,545,000 78,399,552
129 住宅機構RMBS 81,229,000 80,246,129
137 住宅機構RMBS 84,072,000 82,937,028
167 住宅機構RMBS 96,274,000 94,569,950
85 中日本高速道 300,000,000 299,553,900
特殊債券 小計 9,355,166,234
社債券 2 BPCE S.A. 200,000,000 200,534,400
20 西日本高速道 100,000,000 100,998,000
23 西日本高速道 100,000,000 101,099,000
13 大和ハウス 100,000,000 100,232,200
30 東レ 100,000,000 100,444,900
56 住友化学 200,000,000 200,600,000
24三菱ケミカルホールデイ 100,000,000 100,211,800
16 日立製作所 100,000,000 101,208,500
22 パナソニツク 100,000,000 99,711,100
9 TDK 100,000,000 98,303,300
63 三井物産 100,000,000 110,518,600
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8 みずほコーポレート 100,000,000 111,260,500
1 三井住友FG劣後 100,000,000 101,110,100
8 住友信託 劣後 100,000,000 109,932,800
1 みずほFG劣後 100,000,000 100,991,900
9 みずほ銀行劣後 100,000,000 109,458,200
17 NTTフアイナンス 200,000,000 199,622,200
73 ホンダフアイナンス 200,000,000 198,949,000
2 三菱HCキヤピタル 200,000,000 198,550,600
1 野村ホールデイングス 100,000,000 99,969,500
58 三菱地所 100,000,000 123,429,600
135 三菱地所 200,000,000 195,868,200
10 東急 100,000,000 97,844,800
38 京王電鉄 100,000,000 100,215,100
110東日本旅客鉄 100,000,000 115,115,800
169 東日本旅客鉄 200,000,000 195,052,800
41 東海旅客鉄道 100,000,000 112,174,500
42 東海旅客鉄道 100,000,000 113,488,300
45 東京地下鉄 100,000,000 98,353,100
64 阪急阪神HLDG 100,000,000 99,502,600
546 中部電力 200,000,000 194,541,800
553 中部電力 200,000,000 199,639,400
508 東北電力 200,000,000 199,810,400
496 九州電力 300,000,000 291,747,900
38 東京電力パワー 100,000,000 100,366,300
41 大阪瓦斯 200,000,000 196,146,600
7 フアーストリテイリング 100,000,000 100,577,100
社債券 小計 5,077,580,900
合 計 132,965,811,694
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年4月26日現在) (2022年4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 101,589,326 211,176,152
金銭信託 105,268,890 5,445,859
コール・ローン 241,566,316 274,685,132
国債証券 161,434,643,407 154,868,895,807
派生商品評価勘定 1,325,008 141,836
未収入金 653,000,000 -
未収利息 1,174,280,811 1,049,674,843
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前払費用 20,257,638 52,885,106
流動資産合計
163,731,931,396 156,462,904,735
資産合計
163,731,931,396 156,462,904,735
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 489,197 -
未払金 647,205,081 -
未払解約金 265,826,302 165,954,422
未払利息 699 -
その他未払費用 9,108 859
流動負債合計
913,530,387 165,955,281
負債合計
913,530,387 165,955,281
純資産の部
元本等
元本 84,390,597,281 78,572,267,228
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 78,427,803,728 77,724,682,226
元本等合計
162,818,401,009 156,296,949,454
純資産合計
162,818,401,009 156,296,949,454
負債純資産合計
163,731,931,396 156,462,904,735
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
1. 有価証券の評価基準及 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
び評価方法 おります。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
3. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
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(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年4月26日現在) (2022年4月26日現在)
1. 当計算期間の末日にお 84,390,597,281口 78,572,267,228口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.9293円 1口当たり純資産額 1.9892円
(1万口当たりの純資産額19,293円) (1万口当たりの純資産額19,892円)
額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
1. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
する事項についての補 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
足説明 ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
せん。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年4月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
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(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 309,432,427 - 309,153,111 △279,316
市場取引
イギリス・ポンド 49,432,655 - 49,222,779 △209,876
以外の取
スウェーデン・ク 26,903,934 - 26,965,931 61,997
引
ローナ
ユーロ 264,273,378 - 265,536,384 1,263,006
小計 650,042,394 - 650,878,205 835,811
合 計 650,042,394 - 650,878,205 835,811
(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
売建
市場取引 アメリカ・ドル 235,598,096 - 235,544,702 53,394
以外の取 イギリス・ポンド 32,575,418 - 32,566,006 9,412
引 メキシコ・ペソ 30,682,438 - 30,670,282 12,156
ユーロ 194,426,170 - 194,359,296 66,874
小計 493,282,122 - 493,140,286 141,836
合 計 493,282,122 - 493,140,286 141,836
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
用いております。
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2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年4月27日
至 2022年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 84,222,011,513円
同期中における追加設定元本額 11,191,601,392円
同期中における一部解約元本額 11,023,015,624円
2021年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
23,534,936,984円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
729,649,813円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
2,025,052,215円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
1,054,240,718円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
147,217,912円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
6,940,706円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
28,769,951円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
94,042,578円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
178,438,989円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
114,062,243円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
213,016,075円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
24,082,222円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
139,530,302円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
165,360,909円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
88,010,634円
イオン・バランス戦略ファンド
82,884,377円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
13,098,149円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
70,276,236円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
46,159,136円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
110,380,542円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
33,794,045円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
22,772,725円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
82,278,579円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
123,896,191円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
9,281,514円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
24,027,031円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
15,516,979円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
1,832,778円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>
2,338,391,074円
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SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
53,057,364円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
8,328,869,926円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
4,860,208,256円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
11,174,840,543円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
35,901,694円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
97,373,210円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
740,287,615円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
121,217,577円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
1,100,173,191円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
1,455,394,432円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
1,680,280,937円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
5,267,062,313円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
619,895円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>
8,780,087,672円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
345,222,445円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
154,703,653円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
90,561,097円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
35,408,120円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
11,874,819円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
108,523,473円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
453,166,105円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
119,259,614円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
42,530,817円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
5,288,637円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
1,117,376,981円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
715,810,156円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
1,078,469,323円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
3,029,032,100円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
474,627,289円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機
関投資家限定>
47,517,572円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
64,301,287円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
177,723,755円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
149,075,586円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
956,808,220円
合 計 84,390,597,281円
(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 84,390,597,281円
同期中における追加設定元本額 10,759,091,011円
同期中における一部解約元本額 16,577,421,064円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
24,404,431,209円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
797,136,312円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
2,119,967,555円
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三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
1,147,542,270円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
117,929,040円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
6,893,764円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
28,777,610円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
93,657,355円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
225,146,317円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
156,890,144円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
262,638,809円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
23,180,349円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
53,018,449円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
75,940,895円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
53,017,014円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
17,667,980円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
72,121,077円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
51,857,305円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
133,397,804円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
38,493,469円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
18,531,301円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
136,355,816円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
301,813,312円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
14,359,695円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
42,018,400円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
30,944,093円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
2,203,842円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
226,959,316円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド
4,226,574円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>
3,835,643,626円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
40,032,740円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
6,760,871,438円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
4,399,167,424円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
10,143,367,252円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
34,375,893円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
87,983,369円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
690,283,030円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
117,223,907円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
1,014,133,750円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
1,376,833,275円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
1,520,894,654円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
4,660,449,956円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
627,347円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>
7,806,718,281円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
319,831,085円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
140,778,313円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
78,444,198円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
33,971,193円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
11,926,289円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
95,205,741円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
404,375,583円
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SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
98,336,933円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
39,422,989円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
5,252,180円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
991,937,006円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
577,077,596円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
847,744,078円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
754,418,443円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
341,578,053円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
190,502,250円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
124,850,498円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
159,858,275円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
211,033,507円
合 計 78,572,267,228円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリ T 0.125 02/15/24 7,700,000.00 7,363,664.00
カ・ドル
T 0.125 07/15/23 4,300,000.00 4,190,479.00
T 0.125 08/15/23 8,000,000.00 7,774,960.00
T 0.125 10/15/23 5,700,000.00 5,512,926.00
T 0.25 04/15/23 5,000,000.00 4,914,450.00
T 0.25 06/15/23 7,700,000.00 7,539,917.00
T 0.25 06/30/25 2,400,000.00 2,212,104.00
T 0.25 07/31/25 3,300,000.00 3,033,921.00
T 0.25 09/30/25 2,000,000.00 1,830,620.00
T 0.25 11/15/23 3,000,000.00 2,901,090.00
T 0.375 04/30/25 200,000.00 185,976.00
T 0.375 07/31/27 4,700,000.00 4,130,830.00
T 0.375 09/15/24 3,000,000.00 2,835,690.00
T 0.375 09/30/27 4,800,000.00 4,201,104.00
T 0.375 11/30/25 2,000,000.00 1,830,000.00
T 0.375 12/31/25 3,000,000.00 2,739,360.00
T 0.5 03/31/25 600,000.00 561,114.00
T 0.5 04/30/27 200,000.00 178,014.00
T 0.5 05/31/27 3,000,000.00 2,662,830.00
T 0.5 06/30/27 4,400,000.00 3,898,620.00
T 0.625 03/31/27 600,000.00 538,146.00
T 0.625 05/15/30 7,500,000.00 6,319,275.00
T 0.625 07/31/26 3,600,000.00 3,275,280.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0.625 08/15/30 8,800,000.00 7,374,048.00
T 0.625 10/15/24 4,400,000.00 4,176,216.00
T 0.625 11/30/27 2,100,000.00 1,855,707.00
T 0.625 12/31/27 7,200,000.00 6,350,616.00
T 0.75 01/31/28 6,700,000.00 5,937,339.00
T 0.75 11/15/24 5,200,000.00 4,940,988.00
T 0.875 11/15/30 7,000,000.00 5,972,960.00
T 1 07/31/28 5,900,000.00 5,263,390.00
T 1 12/15/24 4,500,000.00 4,296,960.00
T 1.125 02/15/31 8,500,000.00 7,387,010.00
T 1.125 02/28/25 1,500,000.00 1,431,615.00
T 1.125 02/28/27 2,000,000.00 1,843,280.00
T 1.125 05/15/40 2,000,000.00 1,462,500.00
T 1.125 08/15/40 700,000.00 509,250.00
T 1.125 08/31/28 3,500,000.00 3,142,335.00
T 1.25 05/15/50 5,100,000.00 3,459,228.00
T 1.25 06/30/28 3,000,000.00 2,721,540.00
T 1.25 07/31/23 3,000,000.00 2,962,710.00
T 1.25 08/15/31 5,500,000.00 4,795,285.00
T 1.25 09/30/28 4,500,000.00 4,067,190.00
T 1.25 11/30/26 4,200,000.00 3,907,470.00
T 1.25 12/31/26 2,300,000.00 2,136,562.00
T 1.375 01/31/25 1,900,000.00 1,828,294.00
T 1.375 06/30/23 500,000.00 495,000.00
T 1.375 08/15/50 4,500,000.00 3,150,315.00
T 1.375 08/31/23 2,500,000.00 2,468,750.00
T 1.375 08/31/26 7,100,000.00 6,666,190.00
T 1.375 09/30/23 3,000,000.00 2,959,200.00
T 1.375 10/31/28 6,000,000.00 5,463,240.00
T 1.375 11/15/31 4,900,000.00 4,308,521.00
T 1.375 11/15/40 2,000,000.00 1,517,960.00
T 1.375 12/31/28 2,500,000.00 2,273,625.00
T 1.5 01/31/27 2,400,000.00 2,254,008.00
T 1.5 02/15/30 4,500,000.00 4,086,900.00
T 1.5 03/31/23 1,500,000.00 1,493,250.00
T 1.5 10/31/24 5,500,000.00 5,329,390.00
T 1.5 11/30/24 800,000.00 774,432.00
T 1.5 11/30/28 2,300,000.00 2,109,698.00
T 1.625 02/15/26 2,900,000.00 2,770,631.00
T 1.625 04/30/23 3,000,000.00 2,986,170.00
T 1.625 05/15/26 14,950,000.00 14,236,287.00
T 1.625 05/15/31 4,300,000.00 3,891,156.00
T 1.625 05/31/23 3,000,000.00 2,984,040.00
T 1.625 08/15/29 2,450,000.00 2,256,278.50
238/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.625 09/30/26 3,900,000.00 3,699,501.00
T 1.625 10/31/23 3,000,000.00 2,966,250.00
T 1.625 11/15/50 3,200,000.00 2,391,232.00
T 1.625 11/30/26 200,000.00 189,358.00
T 1.75 01/31/29 4,300,000.00 4,004,676.00
T 1.75 03/15/25 1,500,000.00 1,456,230.00
T 1.75 05/15/23 2,700,000.00 2,690,280.00
T 1.75 06/30/24 6,200,000.00 6,076,434.00
T 1.75 07/31/24 850,000.00 832,201.00
T 1.75 08/15/41 3,500,000.00 2,811,725.00
T 1.75 11/15/29 4,000,000.00 3,712,480.00
T 1.75 12/31/26 3,500,000.00 3,329,375.00
T 1.875 02/15/32 4,200,000.00 3,861,018.00
T 1.875 02/15/51 5,800,000.00 4,618,250.00
T 1.875 02/28/27 1,200,000.00 1,146,600.00
T 1.875 02/28/29 2,800,000.00 2,628,920.00
T 1.875 08/31/24 3,800,000.00 3,725,482.00
T 1.875 11/15/51 1,300,000.00 1,035,528.00
T 2 02/15/25 3,500,000.00 3,423,980.00
T 2 02/15/50 2,800,000.00 2,296,644.00
T 2 04/30/24 2,000,000.00 1,975,000.00
T 2 05/31/24 3,300,000.00 3,255,384.00
T 2 06/30/24 4,100,000.00 4,040,099.00
T 2 08/15/25 4,300,000.00 4,187,770.00
T 2 08/15/51 4,700,000.00 3,854,000.00
T 2 11/15/26 5,000,000.00 4,809,750.00
T 2.125 02/29/24 2,000,000.00 1,982,500.00
T 2.125 03/31/24 6,500,000.00 6,436,495.00
T 2.125 05/15/25 1,900,000.00 1,861,107.00
T 2.125 07/31/24 3,500,000.00 3,455,410.00
T 2.125 09/30/24 4,000,000.00 3,941,240.00
T 2.125 11/30/23 3,100,000.00 3,085,461.00
T 2.125 11/30/24 2,600,000.00 2,556,918.00
T 2.25 01/31/24 2,200,000.00 2,185,898.00
T 2.25 02/15/27 4,400,000.00 4,275,876.00
T 2.25 02/15/52 700,000.00 610,582.00
T 2.25 03/31/26 13,300,000.00 12,994,499.00
T 2.25 04/30/24 3,800,000.00 3,771,196.00
T 2.25 05/15/41 3,000,000.00 2,634,600.00
T 2.25 08/15/27 4,200,000.00 4,073,328.00
T 2.25 08/15/46 2,450,000.00 2,106,608.00
T 2.25 08/15/49 3,500,000.00 3,043,355.00
T 2.25 10/31/24 800,000.00 789,808.00
T 2.25 11/15/24 5,100,000.00 5,033,445.00
239/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.25 11/15/25 4,000,000.00 3,920,920.00
T 2.25 11/15/27 4,400,000.00 4,259,024.00
T 2.25 12/31/23 3,000,000.00 2,985,450.00
T 2.25 12/31/24 3,900,000.00 3,845,127.00
T 2.375 02/15/42 3,600,000.00 3,223,656.00
T 2.375 02/29/24 3,700,000.00 3,684,090.00
T 2.375 05/15/27 1,000,000.00 977,140.00
T 2.375 05/15/29 400,000.00 387,812.00
T 2.375 05/15/51 1,400,000.00 1,251,572.00
T 2.375 08/15/24 5,600,000.00 5,553,576.00
T 2.375 11/15/49 1,900,000.00 1,699,303.00
T 2.5 01/31/25 3,400,000.00 3,373,548.00
T 2.5 02/15/45 3,600,000.00 3,241,656.00
T 2.5 02/15/46 2,900,000.00 2,617,250.00
T 2.5 02/28/26 8,500,000.00 8,380,405.00
T 2.5 05/15/24 5,700,000.00 5,683,470.00
T 2.5 05/15/46 3,600,000.00 3,249,828.00
T 2.5 08/15/23 5,000,000.00 5,013,650.00
T 2.625 01/31/26 2,700,000.00 2,676,375.00
T 2.625 02/15/29 1,800,000.00 1,773,414.00
T 2.625 03/31/25 1,000,000.00 994,680.00
T 2.625 12/31/23 1,900,000.00 1,902,660.00
T 2.625 12/31/25 4,400,000.00 4,363,040.00
T 2.75 02/15/24 5,100,000.00 5,111,934.00
T 2.75 02/15/28 4,800,000.00 4,766,976.00
T 2.75 02/28/25 2,000,000.00 1,996,700.00
T 2.75 04/30/23 2,900,000.00 2,920,155.00
T 2.75 05/31/23 1,000,000.00 1,006,560.00
T 2.75 06/30/25 4,600,000.00 4,587,948.00
T 2.75 07/31/23 2,000,000.00 2,012,020.00
T 2.75 08/15/42 2,000,000.00 1,891,160.00
T 2.75 08/15/47 3,600,000.00 3,427,020.00
T 2.75 08/31/23 3,800,000.00 3,820,178.00
T 2.75 08/31/25 2,100,000.00 2,093,595.00
T 2.75 11/15/23 4,200,000.00 4,218,690.00
T 2.75 11/15/42 300,000.00 283,263.00
T 2.75 11/15/47 1,500,000.00 1,427,460.00
T 2.875 04/30/25 2,200,000.00 2,203,256.00
T 2.875 05/15/28 9,000,000.00 9,000,630.00
T 2.875 05/15/43 2,400,000.00 2,308,872.00
T 2.875 05/15/49 1,400,000.00 1,380,750.00
T 2.875 05/31/25 1,100,000.00 1,101,452.00
T 2.875 08/15/28 4,500,000.00 4,501,035.00
T 2.875 08/15/45 3,300,000.00 3,177,768.00
240/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.875 10/31/23 1,000,000.00 1,007,100.00
T 2.875 11/15/46 300,000.00 290,904.00
T 2.875 11/30/23 2,000,000.00 2,011,860.00
T 2.875 11/30/25 2,500,000.00 2,502,325.00
T 3 02/15/47 2,500,000.00 2,480,075.00
T 3 02/15/48 2,400,000.00 2,403,168.00
T 3 02/15/49 3,300,000.00 3,330,657.00
T 3 05/15/42 800,000.00 789,184.00
T 3 05/15/45 3,000,000.00 2,949,600.00
T 3 05/15/47 1,800,000.00 1,787,904.00
T 3 08/15/48 900,000.00 901,404.00
T 3 09/30/25 4,000,000.00 4,024,040.00
T 3 10/31/25 3,100,000.00 3,118,135.00
T 3 11/15/44 3,500,000.00 3,437,630.00
T 3 11/15/45 2,700,000.00 2,660,553.00
T 3.125 02/15/42 1,000,000.00 1,006,250.00
T 3.125 02/15/43 2,300,000.00 2,303,220.00
T 3.125 05/15/48 2,400,000.00 2,464,488.00
T 3.125 08/15/44 3,300,000.00 3,303,861.00
T 3.125 11/15/28 2,900,000.00 2,943,500.00
T 3.375 05/15/44 3,000,000.00 3,124,200.00
T 3.375 11/15/48 3,100,000.00 3,337,088.00
T 3.5 02/15/39 200,000.00 214,906.00
T 3.625 02/15/44 3,600,000.00 3,895,308.00
T 3.625 08/15/43 2,400,000.00 2,594,520.00
T 3.75 08/15/41 1,500,000.00 1,648,125.00
T 3.75 11/15/43 700,000.00 770,819.00
T 3.875 08/15/40 500,000.00 559,175.00
T 4.25 05/15/39 100,000.00 117,648.00
T 4.25 11/15/40 600,000.00 702,468.00
T 4.375 05/15/40 900,000.00 1,073,952.00
T 4.375 05/15/41 300,000.00 356,835.00
T 4.375 11/15/39 700,000.00 834,036.00
T 4.5 08/15/39 300,000.00 363,750.00
T 4.625 02/15/40 1,100,000.00 1,353,935.00
T 4.75 02/15/41 900,000.00 1,122,750.00
T 5.25 11/15/28 500,000.00 570,935.00
T 5.375 02/15/31 320,000.00 383,974.40
T 6 02/15/26 1,000,000.00 1,114,060.00
T 6.25 08/15/23 800,000.00 840,432.00
T-BOND 15/11/2027 1,000,000.00 1,166,320.00
アメリカ・ドル小計 629,920,000.00 596,940,559.90
(76,169,615,443)
カナダ・ CAN 0.5 09/01/25 2,700,000.00 2,512,809.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドル
CAN 1 06/01/27 600,000.00 552,672.00
CAN 1.25 06/01/30 6,000,000.00 5,346,360.00
CAN 1.5 06/01/23 1,200,000.00 1,188,828.00
CAN 1.5 06/01/26 3,200,000.00 3,057,344.00
CAN 1.5 09/01/24 2,000,000.00 1,951,900.00
CAN 1.5 12/01/31 400,000.00 356,568.00
CAN 1.75 12/01/53 500,000.00 392,245.00
CAN 2 06/01/28 700,000.00 673,505.00
CAN 2 09/01/23 1,200,000.00 1,193,448.00
CAN 2.25 03/01/24 1,000,000.00 995,220.00
CAN 2.25 06/01/25 1,000,000.00 988,850.00
CAN 2.25 06/01/29 1,900,000.00 1,843,361.00
CAN 2.5 06/01/24 2,100,000.00 2,097,564.00
CAN 2.75 12/01/48 1,300,000.00 1,291,563.00
CAN 3.5 12/01/45 1,200,000.00 1,340,580.00
CAN 4 06/01/41 1,800,000.00 2,102,868.00
CAN 5 06/01/37 1,450,000.00 1,827,058.00
CAN 5.75 06/01/29 250,000.00 298,577.50
CAN 5.75 06/01/33 400,000.00 509,772.00
CANADA 2.75 12/01/64 700,000.00 686,917.00
カナダ・ドル小計 31,600,000.00 31,208,009.50
(3,127,354,632)
オースト ACGB 0.25 11/21/25 800,000.00 730,808.00
ラリア・
ACGB 1.5 06/21/31 2,800,000.00 2,444,232.00
ドル
ACGB 1.75 06/21/51 500,000.00 340,285.00
ACGB 2.25 05/21/28 2,400,000.00 2,300,280.00
ACGB 2.5 05/21/30 2,250,000.00 2,158,897.50
ACGB 2.75 04/21/24 2,500,000.00 2,517,775.00
ACGB 2.75 06/21/35 800,000.00 757,744.00
ACGB 2.75 11/21/27 900,000.00 889,902.00
ACGB 2.75 11/21/28 200,000.00 196,750.00
ACGB 2.75 11/21/29 2,500,000.00 2,448,900.00
ACGB 3 03/21/47 1,200,000.00 1,098,348.00
ACGB 3.25 04/21/25 1,300,000.00 1,320,605.00
ACGB 3.25 04/21/29 800,000.00 810,768.00
ACGB 3.25 06/21/39 2,550,000.00 2,499,025.50
ACGB 3.75 04/21/37 1,200,000.00 1,260,456.00
ACGB 4.25 04/21/26 2,650,000.00 2,790,423.50
ACGB 4.5 04/21/33 1,100,000.00 1,238,413.00
ACGB 5.5 04/21/23 900,000.00 933,579.00
オーストラリア・ドル小計 27,350,000.00 26,737,191.50
(2,453,672,064)
シンガ SIGB 1.25 11/01/26 100,000.00 95,510.00
ポール・
SIGB 1.625 07/01/31 200,000.00 185,562.00
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ドル
SIGB 2.25 08/01/36 1,200,000.00 1,135,020.00
SIGB 2.625 05/01/28 800,000.00 809,600.00
SIGB 2.75 03/01/46 700,000.00 698,950.00
SIGB 2.75 04/01/42 400,000.00 399,384.00
SIGB 2.75 07/01/23 1,200,000.00 1,214,520.00
SIGB 2.875 09/01/30 200,000.00 205,400.00
SIGB 3 09/01/24 100,000.00 102,180.00
SIGB 3.375 09/01/33 750,000.00 802,500.00
SIGB 3.5 03/01/27 1,500,000.00 1,575,060.00
シンガポール・ドル小計 7,150,000.00 7,223,686.00
(671,513,851)
イギリ UK TSY GILT 400,000.00 348,720.00
ス・ポン
UKT 0.125 01/30/26 1,500,000.00 1,420,140.00
ド
UKT 0.25 01/31/25 300,000.00 288,555.00
UKT 0.25 07/31/31 1,600,000.00 1,385,136.00
UKT 0.375 10/22/30 1,800,000.00 1,605,366.00
UKT 0.5 01/31/29 700,000.00 644,966.00
UKT 0.5 10/22/61 100,000.00 64,036.00
UKT 0.625 06/07/25 800,000.00 776,680.00
UKT 0.625 07/31/35 600,000.00 503,142.00
UKT 0.75 07/22/23 1,700,000.00 1,685,448.00
UKT 0.875 10/22/29 500,000.00 470,275.00
UKT 1 04/22/24 800,000.00 791,336.00
UKT 1.125 10/22/73 300,000.00 245,007.00
UKT 1.25 07/22/27 200,000.00 196,260.00
UKT 1.5 07/22/26 1,100,000.00 1,095,039.00
UKT 1.5 07/22/47 2,000,000.00 1,810,200.00
UKT 1.625 10/22/28 900,000.00 898,569.00
UKT 1.625 10/22/54 500,000.00 467,430.00
UKT 1.75 01/22/49 850,000.00 813,220.50
UKT 1.75 09/07/37 100,000.00 96,433.00
UKT 2 09/07/25 1,100,000.00 1,114,663.00
UKT 2.25 09/07/23 2,700,000.00 2,726,325.00
UKT 2.5 07/22/65 1,600,000.00 1,955,616.00
UKT 2.75 09/07/24 900,000.00 924,003.00
UKT 3.25 01/22/44 1,600,000.00 1,944,768.00
UKT 3.5 01/22/45 1,250,000.00 1,587,475.00
UKT 3.5 07/22/68 1,450,000.00 2,244,498.50
UKT 3.75 07/22/52 1,200,000.00 1,697,016.00
UKT 4 01/22/60 1,600,000.00 2,556,560.00
UKT 4.25 03/07/36 900,000.00 1,146,447.00
UKT 4.25 06/07/32 300,000.00 366,315.00
UKT 4.25 09/07/39 750,000.00 996,817.50
UKT 4.25 12/07/27 900,000.00 1,023,552.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 4.25 12/07/40 600,000.00 807,336.00
UKT 4.25 12/07/46 1,500,000.00 2,148,315.00
UKT 4.25 12/07/49 900,000.00 1,335,870.00
UKT 4.25 12/07/55 1,700,000.00 2,703,034.00
UKT 4.5 09/07/34 1,100,000.00 1,406,603.00
UKT 4.5 12/07/42 1,250,000.00 1,771,987.50
UKT 4.75 12/07/30 1,150,000.00 1,426,540.50
UKT 4.75 12/07/38 1,000,000.00 1,390,370.00
UKT 5 03/07/25 1,300,000.00 1,420,367.00
UKT 6 12/07/28 650,000.00 825,064.50
イギリス・ポンド小計 44,150,000.00 51,125,502.00
(8,315,051,644)
イスラエ ILGOV 0.15 07/31/23 5,800,000.00 5,724,484.00
ル・シュ
ILGOV 1.5 11/30/23 2,200,000.00 2,205,698.00
ケル
ILGOV 2.25 09/28/28 1,500,000.00 1,504,995.00
ILGOV 3.75 03/31/47 4,000,000.00 4,459,200.00
ILGOV 6.25 10/30/26 2,900,000.00 3,434,180.00
イスラエル・シュケル小計 16,400,000.00 17,328,557.00
(673,259,494)
デンマー DGB 0.25 11/15/52 1,800,000.00 1,327,050.00
ク・ク
DGB 0.5 11/15/27 8,500,000.00 8,316,485.00
ローネ
DGB 0.5 11/15/29 4,300,000.00 4,146,705.00
DGB 1.5 11/15/23 3,000,000.00 3,069,330.00
DGB 1.75 11/15/25 3,100,000.00 3,215,537.00
DGB 4.5 11/15/39 9,500,000.00 14,354,500.00
デンマーク・クローネ小計 30,200,000.00 34,429,607.00
(633,504,769)
ノル NGB 1.375 08/19/30 3,200,000.00 2,887,584.00
ウェー・
NGB 1.5 02/19/26 3,500,000.00 3,368,225.00
クローネ
NGB 1.75 03/13/25 3,000,000.00 2,941,530.00
NGB 1.75 09/06/29 4,200,000.00 3,939,348.00
NGB 2 04/26/28 9,000,000.00 8,686,440.00
NGB 2 05/24/23 3,300,000.00 3,311,847.00
NGB 3 03/14/24 4,300,000.00 4,365,016.00
ノルウェー・クローネ小計 30,500,000.00 29,499,990.00
(413,294,860)
スウェー SGB 0.75 05/12/28 3,700,000.00 3,550,002.00
デン・ク
SGB 0.75 11/12/29 6,400,000.00 6,058,112.00
ローナ
SGB 1 11/12/26 5,800,000.00 5,706,852.00
SGB 1.5 11/13/23 6,900,000.00 6,965,343.00
SGB 2.5 05/12/25 5,000,000.00 5,189,150.00
SGB 3.5 03/30/39 4,600,000.00 5,824,106.00
スウェーデン・クローナ小 32,400,000.00 33,293,565.00
計 (437,810,380)
メキシ MBONO 10 12/05/24 32,000,000.00 32,706,560.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コ・ペソ
MBONO 5.75 03/05/26 19,000,000.00 17,001,390.00
MBONO 7.5 06/03/27 25,000,000.00 23,574,250.00
MBONO 7.75 05/29/31 5,000,000.00 4,649,000.00
MBONO 7.75 11/23/34 18,000,000.00 16,427,520.00
MBONO 8 11/07/47 5,000,000.00 4,508,850.00
MBONO 8 12/07/23 21,000,000.00 20,733,510.00
MBONO 8.5 05/31/29 23,000,000.00 22,545,290.00
MBONO 8.5 11/18/38 40,000,000.00 38,590,800.00
メキシコ・ペソ小計 188,000,000.00 180,737,170.00
(1,140,578,059)
オフショ CGB 2.26 02/24/25 5,000,000.00 4,983,000.00
ア・人民
CGB 2.47 09/02/24 26,000,000.00 26,072,280.00
元
CGB 2.56 10/21/23 11,000,000.00 11,064,570.00
CGB 2.69 08/12/26 32,000,000.00 32,150,400.00
CGB 2.8 03/24/29 3,000,000.00 2,993,850.00
CGB 2.91 10/14/28 14,000,000.00 14,098,840.00
CGB 3.02 05/27/31 17,000,000.00 17,195,670.00
CGB 3.72 04/12/51 11,000,000.00 11,728,640.00
オフショア・人民元小計 119,000,000.00 120,287,250.00
(2,335,918,250)
マレーシ MALAYSIA GOVT 700,000.00 701,519.00
ア・リン
MALAYSIA GOVT 700,000.00 701,435.00
ギット
MGS 3.502 05/31/27 7,900,000.00 7,762,856.00
MGS 3.955 09/15/25 4,700,000.00 4,742,488.00
MGS 4.498 04/15/30 6,000,000.00 6,046,620.00
MGS 4.736 03/15/46 6,700,000.00 6,451,765.00
マレーシア・リンギット小 26,700,000.00 26,406,683.00
計 (774,378,620)
ポーラン POLGB 0 04/25/23 300,000.00 284,160.00
ド・ズロ
POLGB 0.25 10/25/26 7,000,000.00 5,313,000.00
チ
POLGB 0.75 04/25/25 1,800,000.00 1,523,520.00
POLGB 1.25 10/25/30 6,500,000.00 4,468,750.00
POLGB 2.25 10/25/24 12,500,000.00 11,288,750.00
ポーランド・ズロチ小計 28,100,000.00 22,878,180.00
(674,604,318)
ユーロ BGB 0 10/22/31 1,300,000.00 1,152,112.00
BGB 0.1 06/22/30 700,000.00 645,568.00
BGB 0.4 06/22/40 300,000.00 237,834.00
BGB 0.5 10/22/24 1,300,000.00 1,305,993.00
BGB 0.65 06/22/71 400,000.00 237,760.00
BGB 0.8 06/22/25 300,000.00 302,994.00
BGB 0.8 06/22/27 1,000,000.00 1,000,290.00
BGB 0.8 06/22/28 1,600,000.00 1,591,776.00
BGB 0.9 06/22/29 900,000.00 893,565.00
245/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BGB 1 06/22/26 1,800,000.00 1,826,982.00
BGB 1 06/22/31 1,300,000.00 1,277,848.00
BGB 1.25 04/22/33 1,200,000.00 1,195,656.00
BGB 1.45 06/22/37 400,000.00 389,880.00
BGB 1.6 06/22/47 650,000.00 619,976.50
BGB 1.7 06/22/50 500,000.00 484,105.00
BGB 1.9 06/22/38 1,000,000.00 1,038,530.00
BGB 2.15 06/22/66 500,000.00 536,845.00
BGB 2.25 06/22/23 1,300,000.00 1,337,310.00
BGB 2.25 06/22/57 500,000.00 547,915.00
BGB 2.6 06/22/24 800,000.00 840,928.00
BGB 3 06/22/34 200,000.00 234,372.00
BGB 3.75 06/22/45 800,000.00 1,090,656.00
BGB 4 03/28/32 500,000.00 626,880.00
BGB 4.25 03/28/41 1,000,000.00 1,395,620.00
BGB 4.5 03/28/26 700,000.00 807,506.00
BGB 5 03/28/35 1,000,000.00 1,407,040.00
BGB 5.5 03/28/28 1,100,000.00 1,400,201.00
BTPS 0 12/15/24 1,300,000.00 1,261,481.00
BTPS 0.35 02/01/25 2,400,000.00 2,349,528.00
BTPS 0.5 02/01/26 1,000,000.00 965,970.00
BTPS 0.65 10/15/23 2,000,000.00 2,010,820.00
BTPS 0.85 01/15/27 1,700,000.00 1,637,678.00
BTPS 0.9 04/01/31 2,000,000.00 1,750,480.00
BTPS 0.95 08/01/30 1,800,000.00 1,611,000.00
BTPS 0.95 09/15/27 800,000.00 765,472.00
BTPS 0.95 12/01/31 1,100,000.00 953,150.00
BTPS 1.25 12/01/26 800,000.00 787,288.00
BTPS 1.45 03/01/36 1,100,000.00 942,480.00
BTPS 1.45 05/15/25 700,000.00 704,207.00
BTPS 1.45 11/15/24 1,800,000.00 1,815,102.00
BTPS 1.5 06/01/25 2,700,000.00 2,722,815.00
BTPS 1.6 06/01/26 1,200,000.00 1,204,320.00
BTPS 1.65 12/01/30 2,200,000.00 2,071,652.00
BTPS 1.7 09/01/51 1,500,000.00 1,124,565.00
BTPS 1.85 05/15/24 3,000,000.00 3,064,890.00
BTPS 1.85 07/01/25 1,000,000.00 1,015,940.00
BTPS 2 02/01/28 3,900,000.00 3,929,016.00
BTPS 2 12/01/25 1,300,000.00 1,327,937.00
BTPS 2.05 08/01/27 1,500,000.00 1,519,635.00
BTPS 2.1 07/15/26 1,000,000.00 1,022,850.00
BTPS 2.2 06/01/27 900,000.00 920,718.00
BTPS 2.25 09/01/36 500,000.00 472,865.00
BTPS 2.45 09/01/33 1,100,000.00 1,086,250.00
246/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2.45 09/01/50 900,000.00 800,100.00
BTPS 2.5 11/15/25 2,100,000.00 2,182,089.00
BTPS 2.5 12/01/24 1,300,000.00 1,349,205.00
BTPS 2.7 03/01/47 1,550,000.00 1,484,667.50
BTPS 2.8 03/01/67 600,000.00 544,614.00
BTPS 2.8 12/01/28 1,000,000.00 1,048,530.00
BTPS 2.95 09/01/38 800,000.00 816,072.00
BTPS 3 08/01/29 2,700,000.00 2,852,010.00
BTPS 3.1 03/01/40 500,000.00 516,545.00
BTPS 3.25 09/01/46 1,500,000.00 1,580,340.00
BTPS 3.35 03/01/35 850,000.00 911,472.00
BTPS 3.45 03/01/48 1,000,000.00 1,084,880.00
BTPS 3.5 03/01/30 4,400,000.00 4,816,724.00
BTPS 3.75 09/01/24 2,300,000.00 2,452,191.00
BTPS 3.85 09/01/49 1,100,000.00 1,269,521.00
BTPS 4 02/01/37 2,600,000.00 3,003,000.00
BTPS 4.5 03/01/24 1,000,000.00 1,072,020.00
BTPS 4.5 03/01/26 1,800,000.00 2,010,222.00
BTPS 4.5 05/01/23 2,300,000.00 2,406,421.00
BTPS 4.75 08/01/23 2,500,000.00 2,647,400.00
BTPS 4.75 09/01/28 2,000,000.00 2,329,320.00
BTPS 4.75 09/01/44 1,400,000.00 1,820,420.00
BTPS 5 03/01/25 1,000,000.00 1,109,040.00
BTPS 5 08/01/34 2,070,000.00 2,597,746.50
BTPS 5 08/01/39 1,800,000.00 2,333,700.00
BTPS 5 09/01/40 1,700,000.00 2,220,676.00
BTPS 5.75 02/01/33 1,700,000.00 2,220,710.00
BTPS 6 05/01/31 2,200,000.00 2,855,314.00
BTPS 6.5 11/01/27 1,700,000.00 2,124,558.00
BTPS 7.25 11/01/26 400,000.00 499,828.00
BTPS 9 11/01/23 300,000.00 339,129.00
DBR 0 02/15/30 1,300,000.00 1,228,981.00
DBR 0 02/15/32 400,000.00 368,356.00
DBR 0 05/15/35 4,100,000.00 3,623,293.00
DBR 0 08/15/29 2,600,000.00 2,471,300.00
DBR 0 08/15/30 5,800,000.00 5,453,566.00
DBR 0 08/15/31 1,500,000.00 1,394,775.00
DBR 0 08/15/50 2,800,000.00 2,131,052.00
DBR 0.25 02/15/27 2,300,000.00 2,268,306.00
DBR 0.25 02/15/29 1,800,000.00 1,748,664.00
DBR 0.25 08/15/28 1,500,000.00 1,461,330.00
DBR 0.5 02/15/25 2,500,000.00 2,512,750.00
DBR 0.5 02/15/26 3,100,000.00 3,103,844.00
DBR 0.5 02/15/28 2,100,000.00 2,082,423.00
247/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 0.5 08/15/27 3,400,000.00 3,381,334.00
DBR 1 08/15/24 1,300,000.00 1,323,062.00
DBR 1 08/15/25 2,050,000.00 2,090,077.50
DBR 1.25 08/15/48 1,450,000.00 1,551,761.00
DBR 1.5 05/15/23 1,300,000.00 1,324,505.00
DBR 1.5 05/15/24 3,600,000.00 3,697,848.00
DBR 1.75 02/15/24 2,200,000.00 2,266,088.00
DBR 2 08/15/23 2,000,000.00 2,058,460.00
DBR 2.5 07/04/44 2,200,000.00 2,897,114.00
DBR 2.5 08/15/46 2,500,000.00 3,364,250.00
DBR 3.25 07/04/42 700,000.00 998,403.00
DBR 4 01/04/37 1,800,000.00 2,563,668.00
DBR 4.25 07/04/39 700,000.00 1,066,688.00
DBR 4.75 07/04/28 1,600,000.00 1,999,792.00
DBR 4.75 07/04/34 600,000.00 871,482.00
DBR 4.75 07/04/40 1,450,000.00 2,369,633.50
DBR 5.5 01/04/31 900,000.00 1,260,522.00
DBR 5.625 01/04/28 1,000,000.00 1,280,420.00
DBR 6.25 01/04/24 1,200,000.00 1,326,888.00
DBR 6.25 01/04/30 500,000.00 708,495.00
DBR 6.5 07/04/27 1,000,000.00 1,301,540.00
FRTR 0 02/25/24 1,900,000.00 1,894,053.00
FRTR 0 02/25/26 4,300,000.00 4,190,221.00
FRTR 0 03/25/24 4,800,000.00 4,778,592.00
FRTR 0 03/25/25 1,900,000.00 1,871,728.00
FRTR 0 11/25/29 4,500,000.00 4,153,230.00
FRTR 0 11/25/30 3,900,000.00 3,529,617.00
FRTR 0 11/25/31 3,400,000.00 3,012,638.00
FRTR 0.25 11/25/26 3,200,000.00 3,126,336.00
FRTR 0.5 05/25/25 1,300,000.00 1,298,258.00
FRTR 0.5 05/25/26 3,500,000.00 3,471,090.00
FRTR 0.5 05/25/29 200,000.00 193,056.00
FRTR 0.5 05/25/72 100,000.00 56,040.00
FRTR 0.75 05/25/28 3,300,000.00 3,269,409.00
FRTR 0.75 05/25/52 3,000,000.00 2,289,810.00
FRTR 0.75 11/25/28 3,500,000.00 3,454,885.00
FRTR 1 05/25/27 1,800,000.00 1,815,660.00
FRTR 1 11/25/25 2,050,000.00 2,076,998.50
FRTR 1.25 05/25/34 4,100,000.00 4,011,727.00
FRTR 1.25 05/25/36 3,700,000.00 3,570,463.00
FRTR 1.5 05/25/31 2,550,000.00 2,621,502.00
FRTR 1.5 05/25/50 2,400,000.00 2,273,688.00
FRTR 1.75 05/25/23 4,200,000.00 4,288,242.00
FRTR 1.75 05/25/66 800,000.00 784,728.00
248/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 1.75 06/25/39 2,500,000.00 2,583,525.00
FRTR 1.75 11/25/24 2,600,000.00 2,687,490.00
FRTR 2 05/25/48 2,000,000.00 2,118,420.00
FRTR 2.25 05/25/24 1,700,000.00 1,768,935.00
FRTR 2.5 05/25/30 3,500,000.00 3,889,445.00
FRTR 2.75 10/25/27 3,850,000.00 4,245,279.50
FRTR 3.25 05/25/45 1,400,000.00 1,817,214.00
FRTR 3.5 04/25/26 2,500,000.00 2,778,825.00
FRTR 4 04/25/55 1,370,000.00 2,126,870.20
FRTR 4 04/25/60 1,400,000.00 2,245,376.00
FRTR 4 10/25/38 2,000,000.00 2,717,560.00
FRTR 4.25 10/25/23 1,000,000.00 1,063,130.00
FRTR 4.5 04/25/41 2,000,000.00 2,929,720.00
FRTR 4.75 04/25/35 2,200,000.00 3,067,614.00
FRTR 5.5 04/25/29 2,350,000.00 3,073,236.00
FRTR 5.75 10/25/32 400,000.00 574,968.00
FRTR 6 10/25/25 3,000,000.00 3,562,170.00
FRTR 8.5 04/25/23 600,000.00 652,536.00
IRISH 0.9 05/15/28 700,000.00 696,927.00
IRISH 1 05/15/26 600,000.00 607,830.00
IRISH 1.1 05/15/29 1,600,000.00 1,602,256.00
IRISH 1.3 05/15/33 1,000,000.00 980,680.00
IRISH 1.35 03/18/31 500,000.00 505,745.00
IRISH 1.5 05/15/50 500,000.00 468,690.00
IRISH 1.7 05/15/37 300,000.00 303,987.00
IRISH 2 02/18/45 900,000.00 949,851.00
IRISH 2.4 05/15/30 600,000.00 658,428.00
IRISH 3.4 03/18/24 500,000.00 529,845.00
IRISH 5.4 03/13/25 800,000.00 911,248.00
NETHER 0 01/15/24 1,000,000.00 999,030.00
NETHER 0 01/15/27 800,000.00 774,616.00
NETHER 0 07/15/30 2,600,000.00 2,404,376.00
NETHER 0.25 07/15/25 1,700,000.00 1,688,423.00
NETHER 0.25 07/15/29 500,000.00 477,505.00
NETHER 0.5 01/15/40 1,700,000.00 1,512,677.00
NETHER 0.5 07/15/26 1,700,000.00 1,692,452.00
NETHER 0.75 07/15/27 400,000.00 400,404.00
NETHER 0.75 07/15/28 1,500,000.00 1,494,150.00
NETHER 1.75 07/15/23 800,000.00 819,960.00
NETHER 2 07/15/24 1,000,000.00 1,039,050.00
NETHER 2.5 01/15/33 600,000.00 684,354.00
NETHER 2.75 01/15/47 1,500,000.00 2,026,200.00
NETHER 3.75 01/15/42 1,300,000.00 1,881,685.00
NETHER 4 01/15/37 1,400,000.00 1,927,856.00
249/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHER 5.5 01/15/28 700,000.00 885,409.00
OBL 0 04/05/24 1,300,000.00 1,296,581.00
OBL 0 04/11/25 2,800,000.00 2,770,264.00
OBL 0 04/14/23 200,000.00 200,586.00
OBL 0 10/09/26 1,100,000.00 1,073,424.00
OBL 0 10/10/25 1,800,000.00 1,773,828.00
OBL 0 10/13/23 1,600,000.00 1,603,200.00
OBL 0 10/18/24 600,000.00 595,848.00
RAGB 0 02/20/30 900,000.00 825,174.00
RAGB 0 02/20/31 800,000.00 720,160.00
RAGB 0 07/15/23 600,000.00 601,212.00
RAGB 0.5 02/20/29 550,000.00 532,020.50
RAGB 0.5 04/20/27 500,000.00 494,190.00
RAGB 0.75 02/20/28 700,000.00 696,122.00
RAGB 0.75 03/20/51 900,000.00 742,626.00
RAGB 0.75 10/20/26 900,000.00 903,123.00
RAGB 0.85 06/30/20 150,000.00 87,298.50
RAGB 1.2 10/20/25 1,000,000.00 1,023,450.00
RAGB 1.5 02/20/47 700,000.00 709,128.00
RAGB 1.5 11/02/86 200,000.00 181,060.00
RAGB 1.65 10/21/24 1,200,000.00 1,241,316.00
RAGB 1.75 10/20/23 1,000,000.00 1,026,890.00
RAGB 2.4 05/23/34 600,000.00 671,838.00
RAGB 3.15 06/20/44 500,000.00 668,505.00
RAGB 3.8 01/26/62 700,000.00 1,154,867.00
RAGB 4.15 03/15/37 600,000.00 824,298.00
RAGB 4.85 03/15/26 500,000.00 583,965.00
RAGB 6.25 07/15/27 1,000,000.00 1,284,160.00
RFGB 0.25 09/15/40 300,000.00 241,710.00
RFGB 0.5 04/15/26 800,000.00 794,160.00
RFGB 0.5 09/15/28 400,000.00 388,724.00
RFGB 0.5 09/15/29 800,000.00 769,152.00
RFGB 0.75 04/15/31 500,000.00 482,310.00
RFGB 1.375 04/15/47 300,000.00 300,498.00
RFGB 1.5 04/15/23 200,000.00 203,328.00
RFGB 2 04/15/24 1,000,000.00 1,036,020.00
RFGB 2.625 07/04/42 1,000,000.00 1,207,560.00
RFGB 2.75 07/04/28 400,000.00 444,816.00
RFGB 4 07/04/25 600,000.00 667,134.00
SPGB 0 01/31/25 500,000.00 490,655.00
SPGB 0.25 07/30/24 1,400,000.00 1,392,552.00
SPGB 0.5 04/30/30 1,000,000.00 924,520.00
SPGB 0.5 10/31/31 1,400,000.00 1,247,148.00
SPGB 0.8 07/30/27 400,000.00 391,308.00
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SPGB 1 10/31/50 300,000.00 217,959.00
SPGB 1.2 10/31/40 700,000.00 594,734.00
SPGB 1.25 10/31/30 3,000,000.00 2,921,100.00
SPGB 1.3 10/31/26 3,100,000.00 3,134,100.00
SPGB 1.4 04/30/28 2,200,000.00 2,213,860.00
SPGB 1.4 07/30/28 1,600,000.00 1,607,984.00
SPGB 1.45 04/30/29 2,000,000.00 2,007,860.00
SPGB 1.45 10/31/27 2,600,000.00 2,627,820.00
SPGB 1.45 10/31/71 400,000.00 264,032.00
SPGB 1.5 04/30/27 700,000.00 710,794.00
SPGB 1.6 04/30/25 1,400,000.00 1,435,896.00
SPGB 1.85 07/30/35 2,700,000.00 2,658,366.00
SPGB 1.95 04/30/26 2,000,000.00 2,071,800.00
SPGB 1.95 07/30/30 1,700,000.00 1,752,649.00
SPGB 2.15 10/31/25 2,400,000.00 2,503,992.00
SPGB 2.35 07/30/33 1,500,000.00 1,576,080.00
SPGB 2.7 10/31/48 1,050,000.00 1,138,851.00
SPGB 2.75 10/31/24 2,100,000.00 2,214,807.00
SPGB 2.9 10/31/46 1,700,000.00 1,908,930.00
SPGB 3.45 07/30/66 1,300,000.00 1,551,043.00
SPGB 3.8 04/30/24 1,400,000.00 1,495,046.00
SPGB 4.2 01/31/37 1,250,000.00 1,602,362.50
SPGB 4.4 10/31/23 2,000,000.00 2,128,200.00
SPGB 4.65 07/30/25 1,800,000.00 2,017,764.00
SPGB 4.7 07/30/41 1,500,000.00 2,112,180.00
SPGB 4.8 01/31/24 3,000,000.00 3,236,940.00
SPGB 4.9 07/30/40 1,200,000.00 1,716,816.00
SPGB 5.15 10/31/28 1,500,000.00 1,853,190.00
SPGB 5.15 10/31/44 1,000,000.00 1,529,380.00
SPGB 5.75 07/30/32 1,500,000.00 2,064,030.00
SPGB 5.9 07/30/26 500,000.00 601,445.00
SPGB 6 01/31/29 2,200,000.00 2,868,250.00
ユーロ小計 393,340,000.00 416,776,296.20
(57,048,339,424)
国債証券合計 154,868,895,807
(154,868,895,807)
合 計 154,868,895,807
(154,868,895,807)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
ります。
組入債券 合計金額に
通 貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 196銘柄 48.7% 49.2%
カナダ・ドル 国債証券 21銘柄 2.0% 2.0%
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オーストラリア・ドル 国債証券 18銘柄 1.6% 1.6%
シンガポール・ドル 国債証券 11銘柄 0.4% 0.4%
イギリス・ポンド 国債証券 43銘柄 5.3% 5.4%
イスラエル・シュケル 国債証券 5銘柄 0.4% 0.4%
デンマーク・クローネ 国債証券 6銘柄 0.4% 0.4%
ノルウェー・クローネ 国債証券 7銘柄 0.3% 0.3%
スウェーデン・クローナ 国債証券 6銘柄 0.3% 0.3%
メキシコ・ペソ 国債証券 9銘柄 0.7% 0.7%
オフショア・人民元 国債証券 8銘柄 1.5% 1.5%
マレーシア・リンギット 国債証券 6銘柄 0.5% 0.5%
ポーランド・ズロチ 国債証券 5銘柄 0.4% 0.4%
ユーロ 国債証券 261銘柄 36.5% 36.8%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
マネープール・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年4月26日現在) (2022年4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 9,358,922,331 2,367,305,815
コール・ローン 21,476,434,249 119,405,179,079
国債証券 140,573,607,440 114,891,324,580
地方債証券 25,118,583,522 67,859,763,328
特殊債券 8,240,812,665 8,480,610,855
現先取引勘定 150,039,000,000 -
未収利息 70,318,149 86,024,909
前払費用 2,907,787 6,993,830
流動資産合計
354,880,586,143 313,097,202,396
資産合計
354,880,586,143 313,097,202,396
負債の部
流動負債
未払利息 62,163 -
その他未払費用 1,644,919 151,013
流動負債合計
1,707,082 151,013
負債合計
1,707,082 151,013
純資産の部
元本等
元本 354,525,983,575 313,036,618,422
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 352,895,486 60,432,961
元本等合計
354,878,879,061 313,097,051,383
純資産合計
354,878,879,061 313,097,051,383
負債純資産合計
354,880,586,143 313,097,202,396
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(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
1. 有価証券の評価基準及 国債証券、地方債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原
び評価方法 則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年4月26日現在) (2022年4月26日現在)
1. 当計算期間の末日にお 354,525,983,575口 313,036,618,422口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0010円 1口当たり純資産額 1.0002円
(1万口当たりの純資産額10,010円) (1万口当たりの純資産額10,002円)
額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
1. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券を組み
入れております。
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2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
する事項についての補 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
足説明 ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
せん。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年4月26日現在)
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1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年4月27日
至 2022年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 334,872,062,439円
同期中における追加設定元本額 32,847,424,987円
同期中における一部解約元本額 13,193,503,851円
2021年4月26日現在の元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
3,474,833円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
12,046,048円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
1,026,625円
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
941,890円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド
9,958,176円
BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)
1,485,087円
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
279,064円
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
1,275,775円
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
1,953,537円
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
2,960,215円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
897,182円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
329,342円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定>
354,271,175,679円
合 計 354,525,983,575円
(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 354,525,983,575円
同期中における追加設定元本額 -円
同期中における一部解約元本額 41,489,365,153円
2022年4月26日現在の元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
3,474,833円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
12,046,048円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
1,026,625円
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
941,890円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド
9,958,176円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
897,182円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
329,342円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定>
312,789,764,204円
合 計 313,036,618,422円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 1049国庫短期証券 10,000,000,000 10,002,870,000
1054国庫短期証券 10,000,000,000 10,003,410,000
1055国庫短期証券 10,000,000,000 10,000,460,000
1056国庫短期証券 10,000,000,000 10,000,720,000
1058国庫短期証券 15,000,000,000 15,001,485,000
1060国庫短期証券 10,000,000,000 10,001,260,000
1062国庫短期証券 10,000,000,000 10,001,530,000
1063国庫短期証券 10,000,000,000 10,001,800,000
1065国庫短期証券 10,000,000,000 10,002,070,000
1067国庫短期証券 9,870,000,000 9,872,309,580
1073国庫短期証券 10,000,000,000 10,003,410,000
国債証券 小計 114,891,324,580
地方債証券 708 東京都公債 500,000,000 500,635,000
256/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
709 東京都公債 700,000,000 700,819,000
710 東京都公債 300,000,000 300,351,600
711 東京都公債 300,000,000 300,954,300
712 東京都公債 3,600,000,000 3,610,724,400
713 東京都公債 1,050,000,000 1,053,127,950
714 東京都公債 100,000,000 100,458,200
715 東京都公債 500,000,000 502,392,500
717 東京都公債 200,000,000 201,078,000
718 東京都公債 700,000,000 703,558,800
719 東京都公債 310,000,000 312,319,730
8 東京都7年 600,000,000 600,536,400
13-1 宮城県5年 100,000,000 99,999,200
190 神奈川県公債 1,400,000,000 1,401,778,000
191 神奈川県公債 1,002,000,000 1,003,174,344
192 神奈川県公債 600,000,000 601,848,000
193 神奈川県公債 450,500,000 452,564,191
194 神奈川県公債 600,000,000 602,988,000
195 神奈川県公債 1,300,000,000 1,306,353,100
196 神奈川県公債 700,000,000 704,049,500
72 神奈川県5年 220,000,000 220,000,000
73 神奈川県5年 400,000,000 400,000,000
74 神奈川県5年 420,000,000 420,044,940
360 大阪府公債 500,000,000 500,386,500
361 大阪府公債 1,076,000,000 1,077,687,168
362 大阪府公債 200,000,000 200,414,000
363 大阪府公債 942,000,000 944,428,476
364 大阪府公債 700,000,000 702,226,000
365 大阪府公債 500,000,000 501,890,000
366 大阪府公債 342,000,000 343,532,502
367 大阪府公債 400,000,000 401,873,600
368 大阪府公債 300,000,000 301,824,600
369 大阪府公債 100,000,000 100,638,100
370 大阪府公債 100,000,000 100,568,500
372 大阪府公債 122,000,000 122,812,642
139 大阪府5年 160,000,000 159,982,880
140 大阪府5年 6,564,000,000 6,563,310,780
141 大阪府5年 3,464,000,000 3,463,650,136
145 大阪府5年 108,000,000 107,968,032
24-2 京都府公債 1,176,700,000 1,178,307,372
24-5 京都府公債 1,020,000,000 1,023,244,620
24-6 京都府公債 200,000,000 200,755,600
24-8 京都府公債 770,290,000 773,744,750
24-10 京都府公債 204,900,000 206,085,141
29-3 京都府5年 100,000,000 99,999,200
29-6 京都府5年 200,000,000 200,000,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
29-10 京都府5年 100,000,000 100,000,000
29-12 京都府5年 100,000,000 100,010,600
24-3 兵庫県公債 100,000,000 100,067,400
24-15 兵庫県公債 600,000,000 601,363,800
24-18 兵庫県公債 600,000,000 602,149,200
24-3 静岡県公債 200,000,000 200,114,600
24-5 静岡県公債 680,000,000 681,338,920
24-7 静岡県公債 100,000,000 100,318,100
24-9 静岡県公債 100,000,000 100,457,900
24-10 静岡県公債 503,000,000 505,959,652
25-1 静岡県公債 600,000,000 603,230,400
29-7 静岡県5年 200,000,000 199,998,400
29-14 静岡県5年 1,100,000,000 1,100,117,700
24-2 愛知県公債 150,000,000 149,999,850
24-3 愛知県公債 300,000,000 300,231,900
24-5 愛知県公債 700,000,000 701,028,300
24-7 愛知県公債 200,000,000 200,394,200
24-8 愛知県公債 900,000,000 902,498,400
24-9 愛知県公債 2,050,000,000 2,057,136,050
24-13 愛知県公債 100,000,000 100,438,200
24-15 愛知県公債 700,000,000 703,348,800
24-19 愛知県公債 600,000,000 603,350,400
29-3 愛知県5年 100,000,000 99,999,700
24-1 広島県公債 400,000,000 400,268,800
24-2 広島県公債 612,500,000 613,766,650
24-3 広島県公債 566,000,000 567,857,046
24-4 広島県公債 100,000,000 100,457,900
24-5 広島県公債 500,000,000 503,039,500
24-7 広島県公債 100,000,000 100,588,800
25-1 広島県公債 112,870,000 113,565,956
29-6 広島県5年 600,000,000 600,064,200
24-2 埼玉県公債 200,000,000 200,114,000
24-4 埼玉県公債 800,000,000 801,654,400
24-6 埼玉県公債 500,000,000 501,940,000
24-9 埼玉県公債 700,000,000 704,326,700
24-10 埼玉県公債 300,000,000 302,005,500
29-7 埼玉県5年 490,000,000 490,000,000
24-1 福岡県公債 100,000,000 100,136,800
24-4 福岡県公債 200,000,000 200,534,800
24-6 福岡県公債 200,000,000 200,775,600
24-9 福岡県公債 500,000,000 502,242,000
24-11 福岡県公債 300,000,000 301,944,900
29-2 福岡県5年 100,000,000 99,999,200
29-7 福岡県5年 900,000,000 900,093,600
24-2 千葉県公債 400,000,000 400,268,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
24-5 千葉県公債 300,000,000 300,953,700
24-6 千葉県公債 380,000,000 381,740,400
24-7 千葉県公債 600,000,000 602,808,000
24-8 千葉県公債 400,000,000 402,431,600
24-9 千葉県公債 400,000,000 402,634,400
25-1 千葉県公債 150,000,000 150,822,300
29-7 千葉県5年 1,000,000,000 1,000,099,000
24-8 大阪市公債 300,000,000 301,884,000
29-1 大阪市5年 800,000,000 799,996,800
29-7 大阪市5年 1,200,000,000 1,200,124,800
479 名古屋市債 300,000,000 300,381,000
480 名古屋市債 300,000,000 300,954,300
481 名古屋市債 233,000,000 234,090,440
482 名古屋市債 300,000,000 301,646,700
25 名古屋市5年 100,000,000 100,000,000
24-2 京都市公債 122,500,000 122,852,310
24-4 京都市公債 300,000,000 301,133,400
24-5 京都市公債 100,000,000 100,628,100
29-5 京都市5年 1,300,000,000 1,300,128,700
24-10 神戸市公債 100,000,000 100,377,900
24-1 横浜市公債 400,000,000 400,546,400
24-2 横浜市公債 600,000,000 602,267,400
24-3 横浜市公債 100,000,000 100,458,200
24-4 横浜市公債 200,000,000 201,276,800
47 横浜市5年 500,000,000 500,052,500
85 川崎市公債 400,000,000 401,794,000
50 川崎市5年 100,000,000 99,999,200
29-11 福岡市5年 1,300,000,000 1,300,137,800
24-1 福井県公債 300,000,000 301,164,000
24-2 岡山県公債 350,000,000 352,095,800
地方債証券 小計 67,859,763,328
特殊債券 1 政保新関西空港 200,000,000 200,593,800
19 政保政策投資B 300,000,000 302,471,700
163 政保道路機構 269,200,000 269,433,934
168 政保道路機構 135,000,000 135,306,045
170 政保道路機構 370,000,000 371,099,640
175 政保道路機構 963,000,000 967,116,825
180 政保道路機構 4,235,000,000 4,256,924,595
189 政保道路機構 272,300,000 273,871,443
36政保地方公共団 200,000,000 200,114,600
37政保地方公共団 100,000,000 100,136,600
39政保地方公共団 200,000,000 200,514,000
43政保地方公共団 200,000,000 200,974,600
23 政保日本政策 201,000,000 201,979,473
228 政保預金保険 800,000,000 800,073,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特殊債券 小計 8,480,610,855
合 計 191,231,698,763
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間(2022年4月27
日から2022年10月26日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を
受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第6期
第7期中間計算期間
(2022年 4月26日現在)
(2022年10月26日現在)
資産の部
流動資産
170,900 786,723
預金
175,927 390,467
金銭信託
8,873,623 10,582,698
コール・ローン
22,671,354 29,141,194
投資証券
387,055,702 512,828,629
親投資信託受益証券
800,000
-
未収入金
418,947,506 554,529,711
流動資産合計
418,947,506 554,529,711
資産合計
負債の部
流動負債
95,339 750,206
未払解約金
66,731 78,460
未払受託者報酬
734,452 863,467
未払委託者報酬
13,298 15,660
その他未払費用
909,820 1,707,793
流動負債合計
909,820 1,707,793
負債合計
純資産の部
元本等
272,650,598 358,682,609
元本
剰余金
145,387,088 194,139,309
中間剰余金又は中間欠損金(△)
50,871,802 47,645,543
(分配準備積立金)
418,037,686 552,821,918
元本等合計
418,037,686 552,821,918
純資産合計
418,947,506 554,529,711
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
自 2021年 4月27日 自 2022年 4月27日
至 2021年10月26日 至 2022年10月26日
営業収益
318,299 587,575
受取配当金
4 659
受取利息
20,332,641
有価証券売買等損益 △ 690,186
1,007,513 4,170,710
為替差損益
21,658,457 4,068,758
営業収益合計
営業費用
2,578 1,821
支払利息
57,546 78,460
受託者報酬
633,093 863,467
委託者報酬
21,726 33,728
その他費用
714,943 977,476
営業費用合計
20,943,514 3,091,282
営業利益又は営業損失(△)
20,943,514 3,091,282
経常利益又は経常損失(△)
20,943,514 3,091,282
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
511,892 30,480
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
96,038,444 145,387,088
期首剰余金又は期首欠損金(△)
30,913,406 56,445,864
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
30,913,406 56,445,864
額
7,071,774 10,754,445
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,071,774 10,754,445
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
140,311,698 194,139,309
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)
第7期中間計算期間
自 2022年4月27日
項 目
至 2022年10月26日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
価方法 時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
4. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期中間計算期間
項 目
(2022年4月26日現在) (2022年10月26日現在)
1. 当中間計算期間の末日にお 272,650,598口 358,682,609口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.5332円 1口当たり純資産額 1.5413円
(1万口当たりの純資産額15,332円) (1万口当たりの純資産額15,413円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第7期中間計算期間
項 目
(2022年10月26日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 中間貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表
価及び差額 計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
第6期 第7期中間計算期間
項 目
(2022年4月26日現在) (2022年10月26日現在)
期首元本額 204,792,295円 272,650,598円
期中追加設定元本額 115,448,347円 106,217,791円
期中一部解約元本額 47,590,044円 20,185,780円
(参考)
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050は、「国内株式インデックス・マザーファンド
(B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザー
ファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファ
ンド」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マ
ネープール・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された
「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年4月26日現在) (2022年10月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 38,460,616 112,207,820
コール・ローン 1,939,925,432 3,041,132,190
株式 196,699,150,170 209,867,541,580
派生商品評価勘定 10,660,800 123,563,200
未収配当金 2,368,445,415 2,176,109,239
前払金 120,890,000 -
差入委託証拠金 183,300,000 237,600,000
流動資産合計
201,360,832,433 215,558,154,029
資産合計
201,360,832,433 215,558,154,029
負債の部
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流動負債
派生商品評価勘定 123,711,500 1,100
前受金 - 95,080,000
未払解約金 95,194,113 22,401,978
その他未払費用 4,482 8,585
流動負債合計
218,910,095 117,491,663
負債合計
218,910,095 117,491,663
純資産の部
元本等
元本 63,261,805,196 65,470,662,579
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 137,880,117,142 149,969,999,787
元本等合計
201,141,922,338 215,440,662,366
純資産合計
201,141,922,338 215,440,662,366
負債純資産合計
201,360,832,433 215,558,154,029
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2022年4月27日
項 目
至 2022年10月26日
1. 有価証券の評価基準及び評 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段または最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年4月26日現在) (2022年10月26日現在)
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1. 当計算期間の末日における 63,261,805,196口 65,470,662,579口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.1795円 1口当たり純資産額 3.2906円
(1万口当たりの純資産額31,795円) (1万口当たりの純資産額32,906円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年10月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX 先物 0406月 4,559,170,700 - 4,446,120,000 △113,050,700
小計 4,559,170,700 - 4,446,120,000 △113,050,700
合 計 4,559,170,700 - 4,446,120,000 △113,050,700
(2022年10月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX 先物 0412月 5,420,902,900 - 5,544,465,000 123,562,100
小計 5,420,902,900 - 5,544,465,000 123,562,100
合 計 5,420,902,900 - 5,544,465,000 123,562,100
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
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1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る 方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 60,391,040,010円
同期中における追加設定元本額 11,694,994,809円
同期中における一部解約元本額 8,824,229,623円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,498,830,729円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 981,562,776円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 4,546,847,970円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 3,448,440,778円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 129,139,788円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 4,784,541円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 20,168,646円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 63,518,648円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 153,838,056円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 133,882,770円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 245,294,698円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,502,049,659円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 19,696,465,018円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 146,334,176円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 231,330,362円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 152,943,467円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 32,080,235円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 182,885,633円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 166,474,648円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 591,913,486円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 322,705,825円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 368,867,306円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 41,699,673円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド 551,666,449円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 17,990,681円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 90,470,993円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 95,218,221円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 4,109,911円
日興FWS・日本株インデックス 592,212,994円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド 5,338,179円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 2,749,396,476円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 18,579,823円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 97,797,524円
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SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,766,376,348円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,639,438,827円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 6,218,766,294円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 40,740,210円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 159,471,500円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 740,333,728円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 46,826,720円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 257,810,451円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 839,187,037円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 607,019,790円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,875,496,934円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 374,931円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 42,725,221円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 47,564,568円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 34,436,924円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 16,874,370円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 113,224,715円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 245,176,007円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 60,459,399円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 41,090,482円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 7,630,596円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 44,249,093円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 601,112,754円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 181,398,201円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 222,266,350円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 101,339,489円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 181,801,332円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 55,617,287円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 43,072,081円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 28,371,625円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 36,568,156円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 67,859,289円
SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定> 12,284,348円
合 計 63,261,805,196円
(2022年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 63,261,805,196円
同期中における追加設定元本額 5,616,273,962円
同期中における一部解約元本額 3,407,416,579円
2022年10月26日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,580,266,602円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 1,050,007,924円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 4,672,736,855円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 3,596,318,256円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 150,037,258円
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三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 4,359,754円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 20,004,779円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 65,293,120円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 168,369,176円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 152,307,266円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 268,485,068円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,457,257,870円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 21,677,266,937円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 131,058,857円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 212,157,060円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 139,804,903円
イオン・バランス戦略ファンド 17,323,270円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 41,453,785円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 193,448,963円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 182,373,462円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 663,533,066円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 374,564,286円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 420,692,888円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 48,951,021円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド 787,521,968円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 40,384,760円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 198,866,698円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 188,535,434円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 5,557,988円
日興FWS・日本株インデックス 1,151,283,374円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド 17,449,384円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 2,625,333,149円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 11,118,882円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 79,456,538円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,568,758,365円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,537,357,333円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 5,780,742,001円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 38,205,939円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 144,473,228円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 690,730,627円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 46,213,392円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 254,234,553円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 796,235,497円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 555,095,596円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,729,215,024円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 372,784円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 37,699,412円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 42,742,672円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 32,479,210円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 16,795,425円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 101,576,520円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 230,092,385円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 54,297,783円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 38,723,328円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 7,737,301円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 41,917,771円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 561,580,290円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 171,790,446円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 211,396,741円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 90,728,678円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 106,179,117円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 47,780,927円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 45,934,025円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 9,786,781円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 12,298,327円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 55,774,152円
SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定> 18,136,348円
合 計 65,470,662,579円
外国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年4月26日現在) (2022年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 3,823,150,343 7,636,703,217
金銭信託 3,335,998 16,592,018
コール・ローン 168,265,306 449,688,100
株式 367,861,655,320 412,281,935,808
投資証券 10,140,612,029 9,781,088,705
派生商品評価勘定 23,850,169 362,654,936
未収入金 9,336,624 59,787,408
未収配当金 411,028,428 317,902,556
差入委託証拠金 1,745,293,514 4,988,367,207
流動資産合計
384,186,527,731 435,894,719,955
資産合計
384,186,527,731 435,894,719,955
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 134,319,687 344,565,383
未払解約金 600,406,328 168,009,316
その他未払費用 1,452 3,080
流動負債合計
734,727,467 512,577,779
負債合計
734,727,467 512,577,779
純資産の部
元本等
元本 63,556,720,108 69,732,672,270
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 319,895,080,156 365,649,469,906
271/339
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
元本等合計
383,451,800,264 435,382,142,176
純資産合計
383,451,800,264 435,382,142,176
負債純資産合計
384,186,527,731 435,894,719,955
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2022年4月27日
項 目
至 2022年10月26日
1. 有価証券の評価基準及び評 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
価方法 おります。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 (1)先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段または最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
4. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年4月26日現在) (2022年10月26日現在)
1. 当計算期間の末日における 63,556,720,108口 69,732,672,270口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 6.0332円 1口当たり純資産額 6.2436円
(1万口当たりの純資産額60,332円) (1万口当たりの純資産額62,436円)
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年10月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 4,122,572,256 - 4,025,998,515 △96,573,741
JUN22
SPI 200 FUTURES 205,615,274 - 201,609,513 △4,005,761
市場取引
JUN22
FTSE 100 IDX FUT 241,938,385 - 239,617,512 △2,320,873
JUN22
EURO STOXX 50 JUN22 756,038,201 - 741,472,116 △14,566,085
小計 5,326,164,116 - 5,208,697,656 △117,466,460
合 計 5,326,164,116 - 5,208,697,656 △117,466,460
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
スウェーデン・クロー 135,101 - 131,500 △3,601
ナ
小計 135,101 - 131,500 △3,601
売建
アメリカ・ドル 448,816,113 - 446,564,421 2,251,692
カナダ・ドル 25,292,154 - 25,049,920 242,234
オーストラリア・ドル 13,173,611 - 12,847,550 326,061
香港・ドル 6,537,970 - 6,503,796 34,174
シンガポール・ドル 3,743,098 - 3,718,220 24,878
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市場取引以 ニュージーランド・ド 863,930 - 845,570 18,360
外の取引 ル
イギリス・ポンド 42,843,978 - 42,284,300 559,678
イスラエル・シュケル 1,570,470 - 1,554,316 16,154
スイス・フラン 45,708,002 - 45,326,920 381,082
デンマーク・クローネ 5,753,758 - 5,704,369 49,389
ノルウェー・クローネ 3,111,615 - 3,081,875 29,740
スウェーデン・クロー 6,680,540 - 6,575,000 105,540
ナ
ユーロ 168,588,696 - 165,627,135 2,961,561
小計 772,683,935 - 765,683,392 7,000,543
合 計 772,819,036 - 765,814,892 6,996,942
(2022年10月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 10,319,642,899 - 10,297,684,477 △21,958,422
DEC22
SPI 200 FUTURES 463,231,314 - 465,386,142 2,154,828
市場取引
DEC22
FTSE 100 IDX FUT 570,405,134 - 559,393,962 △11,011,172
DEC22
EURO STOXX 50 DEC22 1,772,216,935 - 1,821,568,536 49,351,601
小計 13,125,496,282 - 13,144,033,117 18,536,835
合 計 13,125,496,282 - 13,144,033,117 18,536,835
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 227,501,622 - 226,323,083 △1,178,539
カナダ・ドル 22,776,861 - 22,713,681 △63,180
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市場取引以 イギリス・ポンド 24,295,060 - 24,406,776 111,716
外の取引 スイス・フラン 24,614,023 - 24,553,254 △60,769
ユーロ 52,189,866 - 52,161,581 △28,285
小計 351,377,432 - 350,158,375 △1,219,057
売建
アメリカ・ドル 266,297,873 - 265,531,790 766,083
ユーロ 67,631,400 - 67,625,709 5,691
小計 333,929,273 - 333,157,499 771,774
合 計 685,306,705 - 683,315,874 △447,283
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 57,943,987,779円
同期中における追加設定元本額 15,824,942,750円
同期中における一部解約元本額 10,212,210,421円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 32,824,989,661円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 257,317,370円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,047,578,763円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 747,973,617円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 60,989,172円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 1,125,866円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 5,363,638円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 16,244,720円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 43,713,957円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 47,361,014円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 93,028,840円
外国株式指数ファンド 854,964,510円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 14,459,619,207円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 96,142,646円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 103,195,277円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 68,329,125円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 15,569,633円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 120,600,881円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 105,362,465円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 367,489,080円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 193,274,372円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 223,259,235円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 43,921,433円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 772,040,864円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 4,693,304円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 20,205,997円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 19,677,700円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,976,165円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) 178,127,088円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり) 162,944,584円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし) 556,407,030円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド 20,929,896円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 502,987,590円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 4,946,844円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 25,733,245円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 622,840,510円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 760,966,204円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 3,294,948,550円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 10,889,499円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 56,580,424円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 444,174,100円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 37,545,497円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 93,355,655円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 445,662,014円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 324,389,117円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 750,605,330円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 200,225円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 208,063,748円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 67,237,428円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 8,668,847円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 7,431,222円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 3,930,927円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 20,254,181円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 55,967,394円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 114,373,759円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 52,566,720円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 494,019,000円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 93,680,381円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 1,402,985,029円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 22,195,395円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 14,310,453円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 18,636,428円
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SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 62,157,282円
合 計 63,556,720,108円
(2022年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 63,556,720,108円
同期中における追加設定元本額 11,958,200,792円
同期中における一部解約元本額 5,782,248,630円
2022年10月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 35,825,934,401円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 287,530,813円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,093,848,381円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 789,614,147円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 34,121,330円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 1,017,107円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 5,342,658円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 17,205,184円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 50,367,711円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 56,150,969円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 104,929,884円
外国株式指数ファンド 931,698,417円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 17,166,037,592円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 87,097,013円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 97,508,641円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 63,989,360円
イオン・バランス戦略ファンド 11,536,520円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 20,762,285円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 133,680,541円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 118,683,333円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 434,936,484円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 233,446,042円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 267,224,366円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 54,384,063円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 1,376,037,106円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 11,161,705円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 47,225,708円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 41,466,375円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,682,341円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) 360,342,837円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり) 189,202,921円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし) 1,353,566,727円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド 48,123,257円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 463,221,631円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 2,845,306円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 21,307,587円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 564,605,854円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 726,928,339円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 3,129,347,782円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 10,511,330円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 51,791,476円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 423,311,736円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 37,322,232円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 90,939,599円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 440,033,918円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 300,547,776円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 701,933,054円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 200,225円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 197,257,005円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 60,711,309円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 7,485,469円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 6,951,628円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 3,833,026円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 17,763,907円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 52,669,412円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 113,544,613円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 49,498,800円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 301,671,299円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 80,381,144円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 493,086,534円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 15,751,862円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 2,926,588円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 3,364,789円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 44,070,821円
合 計 69,732,672,270円
エマージング株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年4月26日現在) (2022年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,420,250,939 2,962,313,781
金銭信託 35,129,306 3,647,533
コール・ローン 1,771,896,597 98,857,914
株式 13,549,402,847 17,186,867,483
投資信託受益証券 752,699,820 1,052,648,695
投資証券 1,401,586,708 1,986,029,794
派生商品評価勘定 245,941,843 114,406
未収入金 121,741 2,900,401
未収配当金 31,232,619 18,775,919
差入委託証拠金 844,604,732 1,041,883,797
流動資産合計
20,052,867,152 24,354,039,723
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資産合計
20,052,867,152 24,354,039,723
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 62,722,219 406,824,647
未払解約金 22,441,148 89,663,880
その他未払費用 4,032 602
流動負債合計
85,167,399 496,489,129
負債合計
85,167,399 496,489,129
純資産の部
元本等
元本 12,191,357,761 15,308,868,869
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 7,776,341,992 8,548,681,725
元本等合計
19,967,699,753 23,857,550,594
純資産合計
19,967,699,753 23,857,550,594
負債純資産合計
20,052,867,152 24,354,039,723
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2022年4月27日
項 目
至 2022年10月26日
1. 有価証券の評価基準及び評 株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則と
価方法 して時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 (1)先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段または最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
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4. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年4月26日現在) (2022年10月26日現在)
1. 当計算期間の末日における 12,191,357,761口 15,308,868,869口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.6379円 1口当たり純資産額 1.5584円
(1万口当たりの純資産額16,379円) (1万口当たりの純資産額15,584円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年10月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
MSCI EMGMKT JUN22 4,275,648,872 - 4,259,752,464 △15,896,408
小計 4,275,648,872 - 4,259,752,464 △15,896,408
合 計 4,275,648,872 - 4,259,752,464 △15,896,408
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 2,737,900,000 - 2,974,595,381 236,695,381
市場取引以
小計 2,737,900,000 - 2,974,595,381 236,695,381
外の取引
売建
アメリカ・ドル 952,000,000 - 989,579,349 △37,579,349
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小計 952,000,000 - 989,579,349 △37,579,349
合 計 3,689,900,000 - 3,964,174,730 199,116,032
(2022年10月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
MSCI EMGMKT DEC22 4,028,101,334 - 3,621,276,688 △406,824,646
小計 4,028,101,334 - 3,621,276,688 △406,824,646
合 計 4,028,101,334 - 3,621,276,688 △406,824,646
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
市場取引以 売建
外の取引 アメリカ・ドル 39,300,000 - 39,185,594 114,406
小計 39,300,000 - 39,185,594 114,406
合 計 39,300,000 - 39,185,594 114,406
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 8,325,755,557円
同期中における追加設定元本額 6,016,733,591円
同期中における一部解約元本額 2,151,131,387円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 6,746,739,785円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 2,714,636,324円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 44,385,580円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 237,701,767円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 157,541,199円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 28,182,083円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 90,118,390円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 65,071,224円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 259,245,317円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 214,464,764円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 348,547,103円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 78,602,899円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 3,563,961円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり) 430,155,490円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし) 711,584,443円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド 5,814,304円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 55,003,128円
合 計 12,191,357,761円
(2022年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 12,191,357,761円
同期中における追加設定元本額 3,910,292,137円
同期中における一部解約元本額 792,781,029円
2022年10月26日現在の元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 8,225,695,149円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 2,921,440,582円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 47,719,466円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 236,594,721円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 155,000,946円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 38,084,073円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 94,365,741円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 72,728,952円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 325,063,762円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 262,510,820円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 427,523,460円
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三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 98,771,269円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 5,011,473円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり) 556,749,959円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし) 1,759,319,487円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド 17,781,569円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 64,507,440円
合 計 15,308,868,869円
Jリート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年4月26日現在) (2022年10月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 960,122 3,447,274
コール・ローン 48,427,834 93,430,348
投資証券 8,247,387,550 9,732,607,800
派生商品評価勘定 2,395,600 -
未収配当金 69,756,673 77,251,755
前払金 - 2,872,000
差入委託証拠金 2,330,000 2,180,000
流動資産合計
8,371,257,779 9,911,789,177
資産合計
8,371,257,779 9,911,789,177
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 1,586,400
前受金 2,440,000 -
未払金 - 47,859,765
未払解約金 2,949,776 8,260,271
その他未払費用 169 230
流動負債合計
5,389,945 57,706,666
負債合計
5,389,945 57,706,666
純資産の部
元本等
元本 3,142,280,407 3,728,143,699
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 5,223,587,427 6,125,938,812
元本等合計
8,365,867,834 9,854,082,511
純資産合計
8,365,867,834 9,854,082,511
負債純資産合計
8,371,257,779 9,911,789,177
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2022年4月27日
項 目
至 2022年10月26日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 有価証券の評価基準及び評 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段または最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年4月26日現在) (2022年10月26日現在)
1. 当計算期間の末日における 3,142,280,407口 3,728,143,699口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.6624円 1口当たり純資産額 2.6432円
(1万口当たりの純資産額26,624円) (1万口当たりの純資産額26,432円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年10月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
リート指数先物取引
買建
市場取引
TREIT 先物 0406月 37,204,400 - 39,600,000 2,395,600
小計 37,204,400 - 39,600,000 2,395,600
合 計 37,204,400 - 39,600,000 2,395,600
(2022年10月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
リート指数先物取引
買建
市場取引
TREIT 先物 0412月 40,146,400 - 38,560,000 △1,586,400
小計 40,146,400 - 38,560,000 △1,586,400
合 計 40,146,400 - 38,560,000 △1,586,400
(注)1.時価の算定方法
リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,071,522,148円
同期中における追加設定元本額 2,198,779,564円
同期中における一部解約元本額 2,128,021,305円
2022年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 74,332,453円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 144,802,192円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 113,294,756円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 1,953,407,139円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 13,792,150円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 55,523,511円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 40,771,712円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 135,968,837円
285/339
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 74,606,058円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 58,817,013円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 24,699,702円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,673,254円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド 58,102,181円
日興FWS・Jリートインデックス 181,297,356円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド 1,894,768円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> 3,536,609円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 47,867,823円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 32,115,891円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 40,704,739円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
格機関投資家限定> 85,072,263円
合 計 3,142,280,407円
(2022年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,142,280,407円
同期中における追加設定元本額 1,127,417,871円
同期中における一部解約元本額 541,554,579円
2022年10月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 68,757,473円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 138,890,778円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 107,176,523円
イオン・バランス戦略ファンド 19,719,732円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 2,219,158,551円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 18,182,885円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 58,897,252円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 44,535,817円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 157,606,351円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 88,352,818円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 69,295,437円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 29,683,194円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,399,763円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド 126,744,228円
日興FWS・Jリートインデックス 338,624,499円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド 24,490,704円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> 3,493,800円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 63,085,945円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 12,530,952円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 16,580,068円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
格機関投資家限定> 119,936,929円
合 計 3,728,143,699円
外国リート・インデックス・マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年4月26日現在) (2022年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 257,992,966 156,805,469
金銭信託 2,592,223 1,713,995
コール・ローン 130,749,860 46,453,838
投資証券 23,371,768,716 24,218,292,205
派生商品評価勘定 - 51,977
未収入金 1,057,708 -
未収配当金 19,378,538 17,231,878
流動資産合計
23,783,540,011 24,440,549,362
資産合計
23,783,540,011 24,440,549,362
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,182,626 138,893
未払解約金 11,984,072 14,455,487
その他未払費用 220 196
流動負債合計
13,166,918 14,594,576
負債合計
13,166,918 14,594,576
純資産の部
元本等
元本 7,379,512,147 8,683,888,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 16,390,860,946 15,742,065,988
元本等合計
23,770,373,093 24,425,954,786
純資産合計
23,770,373,093 24,425,954,786
負債純資産合計
23,783,540,011 24,440,549,362
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2022年4月27日
項 目
至 2022年10月26日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
4. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年4月26日現在) (2022年10月26日現在)
1. 当計算期間の末日における 7,379,512,147口 8,683,888,798口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.2211円 1口当たり純資産額 2.8128円
(1万口当たりの純資産額32,211円) (1万口当たりの純資産額28,128円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年10月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 78,000,000 - 77,319,579 △680,421
カナダ・ドル 1,800,000 - 1,782,470 △17,530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場取引以 オーストラリア・ドル 9,300,000 - 9,098,200 △201,800
外の取引 香港・ドル 1,500,000 - 1,485,772 △14,228
シンガポール・ドル 3,000,000 - 2,963,276 △36,724
イギリス・ポンド 6,800,000 - 6,650,632 △149,368
ユーロ 4,800,000 - 4,717,445 △82,555
小計 105,200,000 - 104,017,374 △1,182,626
合 計 105,200,000 - 104,017,374 △1,182,626
(2022年10月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 22,000,000 - 21,886,032 △113,968
市場取引以 オーストラリア・ドル 7,500,000 - 7,475,075 △24,925
外の取引 小計 29,500,000 - 29,361,107 △138,893
売建
アメリカ・ドル 9,700,000 - 9,648,023 51,977
小計 9,700,000 - 9,648,023 51,977
合 計 39,200,000 - 39,009,130 △86,916
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 4,897,225,610円
同期中における追加設定元本額 3,515,870,384円
同期中における一部解約元本額 1,033,583,847円
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2022年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 14,691,068円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 15,848,872円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 10,883,264円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 6,414,868,609円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 4,238,171円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 50,724,245円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 36,847,018円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 121,474,215円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 63,639,316円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 52,163,859円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 63,412,875円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 551,319円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド 132,295,590円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり) 65,236,916円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし) 168,671,758円
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド 3,412,797円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> 37,893,158円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 43,784,034円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
格機関投資家限定> 78,875,063円
合 計 7,379,512,147円
(2022年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 7,379,512,147円
同期中における追加設定元本額 1,619,772,921円
同期中における一部解約元本額 315,396,270円
2022年10月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 13,654,762円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 14,980,843円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 10,475,502円
イオン・バランス戦略ファンド 14,692,079円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 7,314,582,442円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 6,254,553円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 58,606,602円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 42,773,776円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 152,883,722円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 85,518,956円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 67,523,217円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 89,727,626円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 845,457円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド 221,999,226円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり) 62,153,797円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし) 358,554,833円
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド 24,247,740円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> 37,778,851円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 36,663,613円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
格機関投資家限定> 69,971,201円
合 計 8,683,888,798円
国内債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年4月26日現在) (2022年10月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 8,823,285 15,885,767
コール・ローン 445,040,057 430,546,803
国債証券 108,663,423,560 102,193,812,270
地方債証券 9,869,641,000 10,002,864,900
特殊債券 9,355,166,234 9,435,537,330
社債券 5,077,580,900 6,805,139,600
未収入金 - 298,072,000
未収利息 244,695,528 229,599,774
前払費用 3,832,499 5,288,579
流動資産合計
133,668,203,063 129,416,747,023
資産合計
133,668,203,063 129,416,747,023
負債の部
流動負債
未払金 - 396,190,200
未払解約金 240,908 1,200,000
その他未払費用 1,265 1,751
流動負債合計
242,173 397,391,951
負債合計
242,173 397,391,951
純資産の部
元本等
元本 106,516,151,054 105,369,916,564
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 27,151,809,836 23,649,438,508
元本等合計
133,667,960,890 129,019,355,072
純資産合計
133,667,960,890 129,019,355,072
負債純資産合計
133,668,203,063 129,416,747,023
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2022年4月27日
項 目
至 2022年10月26日
1. 有価証券の評価基準及び評 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則
価方法 として時価で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年4月26日現在) (2022年10月26日現在)
1. 当計算期間の末日における 106,516,151,054口 105,369,916,564口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2549円 1口当たり純資産額 1.2244円
(1万口当たりの純資産額12,549円) (1万口当たりの純資産額12,244円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年10月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 102,129,036,469円
同期中における追加設定元本額 21,666,315,900円
同期中における一部解約元本額 17,279,201,315円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 6,923,178,718円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 11,786,209,165円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 2,712,289,325円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 840,055,482円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 44,220,066円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 187,516,541円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 486,968,806円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 776,225,280円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 393,791,215円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 525,712,133円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 140,007,655円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 2,027,250,671円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 1,067,412,920円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 428,125,024円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 46,655,634円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 2,013,005,035円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 679,976,897円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 1,079,337,052円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 252,769,138円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 93,799,630円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 160,655,525円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 125,827,246円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 232,432,159円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 73,539,762円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 5,891,970円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,414,908,868円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 12,052,710,188円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 6,250,509,723円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 15,736,258,422円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 320,961,241円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 557,125,171円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 265,176,086円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 122,772,968円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,830,653,508円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,172,295,327円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,383,496,689円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 8,382,272,785円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 972,339円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,157,953,402円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 446,913,980円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 535,210,250円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 179,486,947円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 44,152,419円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 1,435,609,974円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,107,627,635円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 682,051,884円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 209,544,800円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 19,574,044円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 272,432,388円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 5,119,360,113円
293/339
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 1,146,512,165円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 1,157,293,722円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 1,481,392,104円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 5,928,068,863円
合 計 106,516,151,054円
(2022年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 106,516,151,054円
同期中における追加設定元本額 13,109,658,760円
同期中における一部解約元本額 14,255,893,250円
2022年10月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 7,485,082,044円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 12,265,562,305円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 2,844,899,682円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 827,290,859円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 41,200,565円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 189,158,599円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 514,940,426円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 880,088,807円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 455,838,317円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 584,189,447円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 142,007,081円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 1,924,964,674円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 1,056,053,003円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 422,825,277円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 61,336,747円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 1,966,393,247円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 673,514,237円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 996,140,431円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 223,353,155円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 35,698,724円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 196,481,829円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 288,093,214円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 521,924,104円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 150,641,017円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 8,194,509円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,192,118,950円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 11,049,290,545円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 6,030,118,589円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 15,213,325,789円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 306,310,460円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 515,791,535円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 257,148,532円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 123,612,741円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,782,048,124円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,056,956,577円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,200,021,259円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 7,974,023,536円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 961,967円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,097,163,390円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 399,654,186円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 493,095,820円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 171,990,647円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 43,587,883円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 1,305,512,759円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,004,586,088円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 639,993,300円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 210,001,663円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 20,814,251円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 261,739,228円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 4,938,072,007円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 1,212,855,473円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 1,399,189,185円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 1,788,397,969円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 5,925,661,811円
合 計 105,369,916,564円
外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年4月26日現在) (2022年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 211,176,152 246,413,459
金銭信託 5,445,859 6,387,638
コール・ローン 274,685,132 173,122,074
国債証券 154,868,895,807 153,597,425,582
派生商品評価勘定 141,836 1,606,746
未収入金 - 633,497,069
未収利息 1,049,674,843 1,136,472,714
前払費用 52,885,106 50,314,935
流動資産合計
156,462,904,735 155,845,240,217
資産合計
156,462,904,735 155,845,240,217
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 633,871
未払解約金 165,954,422 291,793,579
その他未払費用 859 2,490
流動負債合計
165,955,281 292,429,940
負債合計
165,955,281 292,429,940
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産の部
元本等
元本 78,572,267,228 76,282,255,423
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 77,724,682,226 79,270,554,854
元本等合計
156,296,949,454 155,552,810,277
純資産合計
156,296,949,454 155,552,810,277
負債純資産合計
156,462,904,735 155,845,240,217
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2022年4月27日
項 目
至 2022年10月26日
1. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年4月26日現在) (2022年10月26日現在)
1. 当計算期間の末日における 78,572,267,228口 76,282,255,423口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.9892円 1口当たり純資産額 2.0392円
(1万口当たりの純資産額19,892円) (1万口当たりの純資産額20,392円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年10月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 235,598,096 - 235,544,702 53,394
市場取引以
イギリス・ポンド 32,575,418 - 32,566,006 9,412
外の取引
メキシコ・ペソ 30,682,438 - 30,670,282 12,156
ユーロ 194,426,170 - 194,359,296 66,874
小計 493,282,122 - 493,140,286 141,836
合 計 493,282,122 - 493,140,286 141,836
(2022年10月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 1,074,542 - 1,069,210 △5,332
小計 1,074,542 - 1,069,210 △5,332
市場取引以 売建
外の取引 アメリカ・ドル 373,368,907 - 371,762,161 1,606,746
カナダ・ドル 18,557,509 - 18,565,030 △7,521
イギリス・ポンド 30,147,758 - 30,381,204 △233,446
ユーロ 218,606,299 - 218,993,871 △387,572
小計 640,680,473 - 639,702,266 978,207
合 計 641,755,015 - 640,771,476 972,875
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 84,390,597,281円
同期中における追加設定元本額 10,759,091,011円
同期中における一部解約元本額 16,577,421,064円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 24,404,431,209円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 797,136,312円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 2,119,967,555円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,147,542,270円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 117,929,040円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 6,893,764円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 28,777,610円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 93,657,355円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 225,146,317円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 156,890,144円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 262,638,809円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 23,180,349円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 53,018,449円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 75,940,895円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 53,017,014円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 17,667,980円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 72,121,077円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 51,857,305円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 133,397,804円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 38,493,469円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 18,531,301円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 136,355,816円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 301,813,312円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 14,359,695円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 42,018,400円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 30,944,093円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,203,842円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし) 226,959,316円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド 4,226,574円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 3,835,643,626円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 40,032,740円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 6,760,871,438円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 4,399,167,424円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 10,143,367,252円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 34,375,893円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 87,983,369円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 690,283,030円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 117,223,907円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,014,133,750円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,376,833,275円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,520,894,654円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 4,660,449,956円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 627,347円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 7,806,718,281円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 319,831,085円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 140,778,313円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 78,444,198円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 33,971,193円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 11,926,289円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 95,205,741円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 404,375,583円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 98,336,933円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 39,422,989円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,252,180円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 991,937,006円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 577,077,596円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 847,744,078円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 754,418,443円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 341,578,053円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 190,502,250円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 124,850,498円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 159,858,275円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 211,033,507円
合 計 78,572,267,228円
(2022年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 78,572,267,228円
同期中における追加設定元本額 4,879,711,075円
同期中における一部解約元本額 7,169,722,880円
2022年10月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 25,565,143,508円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 832,576,702円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 2,154,600,824円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,173,333,713円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 150,760,960円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 6,250,590円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 28,036,019円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 94,559,836円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 247,656,129円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 175,366,454円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 282,636,366円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 23,301,997円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 48,348,165円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 71,389,406円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 49,801,190円
イオン・バランス戦略ファンド 165,904,612円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 22,453,694円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 77,033,842円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 57,841,285円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 152,703,744円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 45,415,312円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 22,253,366円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 159,173,419円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 589,693,061円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 32,214,613円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 91,055,288円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 61,209,417円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 3,006,179円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし) 714,029,001円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド 29,509,587円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 3,738,473,746円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 32,123,395円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 5,876,477,744円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 4,006,442,341円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 9,329,262,129円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 30,929,407円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 78,245,722円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 627,968,023円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 111,843,878円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 949,869,564円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,268,921,919円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,340,540,156円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 4,173,251,580円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 604,716円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 7,108,782,341円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 310,310,043円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 122,044,909円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 67,999,510円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 31,256,873円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 11,592,229円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 79,935,071円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 367,160,341円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 87,815,936円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 37,410,392円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,501,058円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 901,066,219円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 549,761,732円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 752,624,141円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 441,655,483円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 280,587,013円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 101,513,665円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 21,093,706円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 26,980,302円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 284,951,860円
合 計 76,282,255,423円
マネープール・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年4月26日現在) (2022年10月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 2,367,305,815 971,921,563
コール・ローン 119,405,179,079 26,341,675,169
国債証券 114,891,324,580 13,831,750,230
地方債証券 67,859,763,328 59,133,810,813
特殊債券 8,480,610,855 8,859,491,151
現先取引勘定 - 170,078,200,000
未収利息 86,024,909 61,088,965
前払費用 6,993,830 25,711,288
流動資産合計
313,097,202,396 279,303,649,179
資産合計
313,097,202,396 279,303,649,179
負債の部
流動負債
その他未払費用 151,013 87,441
流動負債合計
151,013 87,441
負債合計
151,013 87,441
純資産の部
元本等
元本 313,036,618,422 279,340,187,815
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 60,432,961 △36,626,077
元本等合計
313,097,051,383 279,303,561,738
純資産合計
313,097,051,383 279,303,561,738
負債純資産合計
313,097,202,396 279,303,649,179
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2022年4月27日
項 目
至 2022年10月26日
1. 有価証券の評価基準及び評 国債証券、地方債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時
価方法 価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年4月26日現在) (2022年10月26日現在)
1. 当計算期間の末日における 313,036,618,422口 279,340,187,815口
受益権の総数
2. 「投資信託財産の計算に関 元本の欠損 元本の欠損
する規則」第55条の6第10 ― 36,626,077円
号に規定する額
3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0002円 1口当たり純資産額 0.9999円
(1万口当たりの純資産額10,002円) (1万口当たりの純資産額9,999円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年10月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 354,525,983,575円
同期中における追加設定元本額 -円
同期中における一部解約元本額 41,489,365,153円
2022年4月26日現在の元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル) 144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド) 3,474,833円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元) 12,046,048円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル) 50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) 11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型) 8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型) 4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) 1,026,625円
三井住友・公益債券投信(資産成長型) 941,890円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド 9,958,176円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 897,182円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 329,342円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定> 312,789,764,204円
合 計 313,036,618,422円
(2022年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 313,036,618,422円
同期中における追加設定元本額 -円
同期中における一部解約元本額 33,696,430,607円
2022年10月26日現在の元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル) 144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド) 3,474,833円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元) 12,046,048円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル) 50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) 11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型) 8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型) 4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) 1,026,625円
三井住友・公益債券投信(資産成長型) 941,890円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド 9,958,176円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 897,182円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 329,342円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定> 279,093,333,597円
合 計 279,340,187,815円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 578,815,509円
Ⅱ 負債総額 2,262,918円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 576,552,591円
Ⅳ 発行済口数 369,795,735口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5591円
(1万口当たり純資産額) (15,591円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2022年11月30日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
2【事業の内容及び営業の概況】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2022年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 711 9,311,404
単位型株式投資信託 97 457,387
追加型公社債投資信託 1 25,427
単位型公社債投資信託 183 302,632
合 計 992 10,096,851
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2 当社は、第37期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品取引
法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第38期中間会
計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193
条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 33,048,142 49,008,279
顧客分別金信託 300,036 300,041
前払費用 449,748 475,266
未収入金 132,419 103,809
未収委託者報酬 9,936,096 12,125,117
未収運用受託報酬 2,247,156 2,437,063
未収投資助言報酬 398,108 388,639
未収収益 39,975 36,700
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6,981 18,458
その他の流動資産
46,558,665 64,893,375
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 1,509,450 1,433,442
器具備品 870,855 653,985
土地 710 710
リース資産 13,483 7,357
- 5,500
建設仮勘定
2,394,500 2,100,996
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 1,347,889 2,766,476
ソフトウェア仮勘定 1,029,033 100,616
のれん 3,654,491 3,349,950
顧客関連資産 15,671,890 13,558,615
電話加入権 12,727 12,716
48 42
商標権
21,716,080 19,788,417
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 22,866,282 14,212,354
関係会社株式 11,246,398 11,246,398
長期差入保証金 1,409,091 1,414,646
長期前払費用 116,117 77,936
会員権 90,479 90,479
△20,750 △20,750
貸倒引当金
35,707,619 27,021,065
投資その他の資産合計
59,818,200 48,910,479
固定資産合計
106,376,866 113,803,855
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 5,153 3,567
顧客からの預り金 20,077 6,045
その他の預り金 169,380 196,515
未払金
未払収益分配金 1,646 1,969
未払償還金 43,523 152
未払手数料 4,480,697 5,545,582
その他未払金 270,290 48,893
未払費用 5,940,121 7,379,404
未払消費税等 235,647 1,133,332
未払法人税等 762,648 2,455,291
賞与引当金 1,516,622 2,100,323
資産除去債務 - 7,192
9,710 40,396
その他の流動負債
13,455,519 18,918,667
流動負債合計
固定負債
リース債務 9,678 4,525
繰延税金負債 2,566,958 1,279,409
退職給付引当金 5,258,448 5,084,506
40,950 4,620
その他の固定負債
7,876,035 6,373,062
固定負債合計
308/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
21,331,554 25,291,730
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
81,927,000 73,466,962
その他資本剰余金
90,555,984 82,095,946
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 -
別途積立金 1,476,959 -
△10,281,242 3,834,794
繰越利益剰余金
△8,460,037 4,119,040
利益剰余金合計
84,095,946 88,214,986
株主資本計
評価・換算差額等
949,365 297,138
その他有価証券評価差額金
949,365 297,138
評価・換算差額等合計
85,045,311 88,512,124
純資産合計
106,376,866 113,803,855
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 50,610,457 66,139,024
運用受託報酬 9,450,169 9,652,634
投資助言報酬 1,270,584 1,256,334
その他営業収益
サービス支援手数料 200,807 199,046
32,820 32,936
その他
営業収益計 61,564,839 77,279,976
営業費用
支払手数料 22,784,919 30,522,133
広告宣伝費 365,317 330,161
調査費
調査費 3,061,987 3,196,921
委託調査費 7,810,157 12,192,048
営業雑経費
通信費 95,163 67,600
印刷費 554,920 494,834
協会費 40,044 34,433
諸会費 29,473 30,488
情報機器関連費 4,562,612 4,767,504
販売促進費 23,614 31,930
163,332 181,301
その他
営業費用合計 39,491,542 51,849,358
一般管理費
給料
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役員報酬 277,027 263,893
給料・手当 9,280,730 8,664,828
賞与 950,630 991,916
賞与引当金繰入額 1,501,855 2,100,323
交際費 11,815 12,301
寄付金 949 29,273
事務委託費 844,255 1,422,189
旅費交通費 21,023 16,863
租税公課 389,819 476,729
不動産賃借料 1,639,529 1,289,256
退職給付費用 790,144 632,559
固定資産減価償却費 3,040,894 3,133,951
のれん償却費 2,645,986 304,540
608,206 256,994
諸経費
22,002,869 19,595,622
一般管理費合計
70,426 5,834,995
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業外収益
受取配当金 13,164 7,666
受取利息 2,736 1,836
時効成立分配金・償還金 88,335 43,406
原稿・講演料 2,603 2,587
投資有価証券償還益 57,388 383,608
投資有価証券売却益 162,941 911,268
為替差益 - 4,673
72,933 81,640
雑収入
営業外収益合計 400,104 1,436,686
営業外費用
投資有価証券償還損 11,762 146,219
投資有価証券売却損 34,473 81,384
為替差損 766 -
1,240 2,866
雑損失
48,243 230,470
営業外費用合計
422,288 7,041,212
経常利益
特別損失
固定資産除却損 ※1 54,493 83,651
減損損失 ※2 28,097,346 -
システム統合関連費用 ※3 - 375,636
早期退職費用 ※4 216,200 260,075
本社移転費用 127,044 -
5,460 67,000
その他特別損失
28,500,544 786,362
特別損失合計
税引前当期純利益又は
△28,078,256 6,254,849
税引前当期純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 1,549,173 3,101,482
△693,192 △965,673
法人税等調整額
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855,980 2,135,809
法人税等合計
当期純利益又は
△28,934,237 4,119,040
当期純損失(△)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期変動額
剰余金の配当 △711,271
当期純損失(△) △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - - △29,645,508
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期変動額
剰余金の配当 △711,271 △711,271 △711,271
当期純損失(△) △28,934,237 △28,934,237 △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動 571,510 571,510 571,510
額(純額)
当期変動額合計 △29,645,508 △29,645,508 571,510 571,510 △29,073,997
当期末残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 △8,460,037 △8,460,037 8,460,037
当期純利益 4,119,040
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任意積立金の
△60,000 △1,476,959 1,536,959
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - △8,460,037 △8,460,037 - △60,000 △1,476,959 14,116,037
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 - - 3,834,794
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 8,460,037 - -
当期純利益 4,119,040 4,119,040 4,119,040
任意積立金の
- - -
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動 △652,227 △652,227 △652,227
額(純額)
当期変動額合計 12,579,078 4,119,040 △652,227 △652,227 3,466,812
当期末残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 4~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を
適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収
益を認識することとしております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(会計方針の変更)
「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービ
スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該会計基準等の適用が当事業年度の財務諸
表に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収
益認識関係」注記については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建物
102,329千円 210,548千円
器具備品
1,153,649千円 1,309,352千円
リース資産
2,830千円 6,073千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
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前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 -千円 -千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
3 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
93,374千円 57,356千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
建物
18,278千円 -千円
器具備品
28,604千円 0千円
リース資産
-千円 -千円
ソフトウェア
7,610千円 83,651千円
ソフトウェア仮勘定
-千円 -千円
※2 減損損失
前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
- その他 のれん 28,097,346
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2%で割り引いて算出しております。
当事業年度において計上した減損損失はありません。
※3 システム統合関連費用
社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
※4 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年6月29日 2020年 2020年
普通株式 711,271 21.00
定時株主総会 3月31日 6月30日
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
1年以内 1,194,699 1,166,952
1年超 3,497,258 2,323,090
合計 4,691,958 3,490,042
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)現金及び預金 33,048,142 33,048,142 -
(2)顧客分別金信託 300,036 300,036 -
(3)未収委託者報酬 9,936,096 9,936,096 -
(4)未収運用受託報酬 2,247,156 2,247,156 -
(5)未収投資助言報酬 398,108 398,108 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 22,826,472 22,826,472 -
(7)長期差入保証金 1,409,091 1,409,091 -
資産計 -
70,165,105 70,165,105
(1)顧客からの預り金 -
20,077 20,077
(2)未払手数料 -
4,480,697 4,480,697
負債計 -
4,500,774 4,500,774
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 49,008,279 49,008,279 -
(2)顧客分別金信託 300,041 300,041 -
(3)未収委託者報酬 12,125,117 12,125,117 -
(4)未収運用受託報酬 2,437,063 2,437,063 -
(5)未収投資助言報酬 388,639 388,639 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 14,172,545 14,172,545 -
資産計 -
78,431,686 78,431,686
(1)顧客からの預り金 -
6,045 6,045
(2)未払手数料 -
5,545,582 5,545,582
負債計 -
5,551,627 5,551,627
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
その他有価証券
非上場株式 39,809 39,809
合計 39,809 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,246,398
合計 11,246,398 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ
のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
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現金及び預金 33,048,142 - - -
顧客分別金信託 300,036 - - -
未収委託者報酬 9,936,096 - - -
未収運用受託報酬 2,247,156 - - -
未収投資助言報酬 398,108 - - -
長期差入保証金 42,007 1,367,084 - -
合計 45,971,548 1,367,084 - -
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 49,008,279 - - -
顧客分別金信託 300,041 - - -
未収委託者報酬 12,125,117 - - -
未収運用受託報酬 2,437,063 - - -
未収投資助言報酬 388,639 - - -
合計 64,259,140 - - -
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 16,097,433 14,397,606 1,699,827
小計 16,097,433 14,397,606 1,699,827
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,729,039 6,994,762 △265,723
小計 6,729,039 6,994,762 △265,723
合計 22,826,472 21,392,369 1,434,103
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 9,299,062 8,672,725 626,337
小計 9,299,062 8,672,725 626,337
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 4,873,482 5,039,817 △166,335
小計 4,873,482 5,039,817 △166,335
合計 14,172,545 13,712,543 460,001
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,978,622 162,941 34,473
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,630,219 57,388 11,762
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当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
4,082,976 911,268 81,384
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
7,183,410 383,608 146,219
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、投資有価証券について1,560千円(その他有価証券1,560千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下
落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 5,299,814 5,258,448
勤務費用 476,308 454,611
利息費用 - 1,013
数理計算上の差異の発生額 67,476 △34,553
退職給付の支払額 △585,151 △595,013
過去勤務費用の発生額 - -
合併による発生額 - -
退職給付債務の期末残高 5,258,448 5,084,506
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 5,258,448 5,084,506
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
退職給付引当金 5,258,448 5,084,506
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
勤務費用 476,308 454,611
利息費用 - 1,013
数理計算上の差異の費用処理額 67,476 △34,553
その他 246,359 211,487
確定給付制度に係る退職給付費用 790,144 632,559
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
割引率 0.020% 0.130%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度239,162千円、当事業年度237,296千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,610,136 1,556,876
賞与引当金 464,389 643,119
調査費 247,208 279,809
未払金 206,090 284,070
未払事業税 66,891 139,522
ソフトウェア償却 90,431 107,998
子会社株式評価損 114,876 114,876
その他有価証券評価差額金 131,391 93,946
35,930 28,056
その他
繰延税金資産小計 2,967,346 3,248,274
評価性引当額(注) △218,966 △189,102
繰延税金資産合計
2,748,380 3,059,171
繰延税金負債
無形固定資産 4,798,732 4,151,648
資産除去債務 - 825
516,605 186,107
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 5,315,338 4,338,581
繰延税金資産(負債)の純額
△2,566,958 △1,279,409
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
税引前当期純損失のため
法定実効税率
30.6%
記載を省略しておりま
(調整)
す。
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6
住民税均等割等 0.1
のれん償却費 1.4
0.2
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.1
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
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活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
50,610,457 9,450,169 1,270,584 233,628 61,564,839
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
66,139,024 9,652,634 1,256,334 231,982 77,279,976
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
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5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,728,851 863,159
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,578,226 1,070,559
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 4,727,024 1,098,966
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 8,397,864 1,661,614
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 2,510.93円 2,613.28円
1株当たり当期純利益又は
△854.27円 121.61円
1株当たり当期純損失(△)
(注)1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。
当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
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前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり当期純利益又は当期純損失
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △28,934,237 4,119,040
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
△28,934,237 4,119,040
当期純損失(△)(千円)
期中平均株式数(株) 33,870,060 33,870,060
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第38期中間会計期間
(2022年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 35,409,452
金銭の信託
9,386,865
顧客分別金信託 300,043
前払費用 601,040
未収委託者報酬 11,798,214
未収運用受託報酬 2,759,722
未収投資助言報酬 386,860
未収収益 40,783
307,594
その他
60,990,577
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1 2,044,583
無形固定資産
のれん 3,197,680
顧客関連資産 12,501,978
2,865,181
その他
18,564,839
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 11,924,303
関係会社株式 11,850,598
その他 1,571,118
△ 20,750
貸倒引当金
25,325,270
投資その他の資産合計
45,934,694
固定資産合計
106,925,272
資産合計
負債の部
流動負債
リース債務 2,564
顧客からの預り金 28,648
その他の預り金 93,717
未払金 5,378,614
未払費用 4,957,793
未払法人税等 910,281
前受収益 32,553
賞与引当金 1,973,312
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
482,541
その他 ※2
13,860,025
流動負債合計
固定負債
リース債務 3,243
繰延税金負債 987,563
5,137,995
退職給付引当金
6,128,802
固定負債合計
19,988,828
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984
73,466,962
その他資本剰余金
82,095,946
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245
その他利益剰余金
2,489,135
繰越利益剰余金
2,773,380
利益剰余金合計
86,869,326
株主資本合計
評価・換算差額等
67,117
その他有価証券評価差額金
67,117
評価・換算差額等合計
86,936,444
純資産合計
106,925,272
負債純資産合計
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第38期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業収益
委託者報酬 31,446,166
運用受託報酬 4,428,746
投資助言報酬 607,317
その他の営業収益 126,597
営業収益計 36,608,828
営業費用
25,074,910
9,497,685
一般管理費 ※1
営業利益 2,036,233
営業外収益
※2
87,533
309,096
営業外費用 ※3
経常利益 1,814,670
特別損失 ※4 6,885
税引前中間純利益 1,807,784
法人税、住民税及び事業税
784,532
△ 171,342
法人税等調整額
法人税等合計 613,189
中間純利益 1,194,594
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(3)中間株主資本等変動計算書
第38期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金 利益
資本準備金
繰越利益
剰余金 合計 準備金
剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 3,834,794
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,540,254
中間純利益 1,194,594
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - △1,345,660
当中間期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 2,489,135
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,540,254 △2,540,254 △2,540,254
中間純利益 1,194,594 1,194,594 1,194,594
株主資本以外の
項目の当中間期 △230,020 △230,020 △230,020
変動額(純額)
当中間期変動額
△1,345,660 △1,345,660 △230,020 △230,020 △1,575,680
合計
当中間期末残高 2,773,380 86,869,326 67,117 67,117 86,936,444
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)金銭の信託
運用目的の金銭の信託
時価法
2.固定資産の減価償却の方法
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(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~50年
器具備品 4~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等
を適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額
で収益を認識することとしております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6月 17 日。以下「時価算定会
計基準適用指針」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的
な取扱いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当中間財務
諸表に与える影響はありません。
(中間貸借対照表関係)
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第38期中間会計期間
(2022年9月30日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
1,632,164千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 -
差引額 10,000,000千円
※4.当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、2023年6月までの賃借料総額40,711千円の支払保証を行っております。
(中間損益計算書関係)
第38期中間会計期間
(自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
※1.一般管理費のうち主要なもの
のれん償却費 152,270千円
減価償却実施額
有形固定資産 173,639千円
無形固定資産 1,441,546千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
為替差益 7,815千円
受取配当金 1,230千円
投資有価証券償還益 20,660千円
投資有価証券売却益 25,620千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
投資有価証券償還損 43,419千円
投資有価証券売却損 152,586千円
金銭の信託運用損 113,089千円
※4.特別損失のうち主要なもの
固定資産除却損 6,885千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第38期中間会計期間(自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
1.発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
定時株主総会 3月31日 6月29日
(リース取引関係)
第38期中間会計期間
(自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
未経過リース料(解約不能のもの)
1年以内 1,161,545千円
1年超 1,742,317千円
合 計 2,903,862千円
(金融商品関係)
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1.金融商品の時価等に関する事項
第38期中間会計期間(2022年9月30日)
2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市
場価格のないものは、次表には含まれておりません((注1)参照)。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者
報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近
似することから、注記を省略しております。
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)金銭の信託 9,386,865 9,386,865 -
(2)投資有価証券
①その他有価証券 11,884,494 11,884,494 -
21,271,360
資産計 21,271,360 -
(注1)市場価格のない金融商品
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式 39,809
合計 39,809
子会社株式
非上場株式 11,850,598
合計 11,850,598
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日)
第5項に従い、1.金融商品の時価等に関する事項及び2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示し
ている表中には含めておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
ります。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品 (単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
(1)金銭の信託 - 9,386,865 - 9,386,865
(2)投資有価証券
①その他有価証券 - 11,884,494 - 11,884,494
-
資産計 - 21,271,360 21,271,360
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成さ
れております。 信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取
引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)投資有価証券①その他有価証券
投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されてい
る基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
(有価証券関係)
第38期中間会計期間(2022年9月30日)
1.子会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 11,850,598千円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
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(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
投資信託等 4,799,952 4,484,899 315,053
小計 4,799,952 4,484,899 315,053
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
投資信託等 7,084,541 7,290,117 △205,575
小計 7,084,541 7,290,117 △205,575
合計 11,884,494 11,775,016 109,477
(注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
(デリバティブ取引関係)
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
(収益認識関係)
第38期中間会計期間(自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
第38期中間会計期間(自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
31,446,166 4,428,746 607,317 126,597 36,608,828
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
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第38期中間会計期間
(自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
1株当たり純資産額 2,566円76銭
1株当たり中間純利益 35円26銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
該当ありません。
(ロ)その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額 342,037百万円(2022年3月末現在)
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(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円(2022年3月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2022年3月末現在
保険業法に基づき、生命保険業を営んでい
639,000
住友生命保険相互会社
ます。
※住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載してお
ります。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4%保有しています。
第3【その他】
1 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
(1)「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
(2)委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
(3)委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス(これらのアドレス
をコード化した図形等も含む)を記載することがあります。
(4)請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
(5)目論見書の使用開始日を記載することがあります。
(6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
(7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
(8)「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
(9)当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
(10)ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
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(11)写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
2 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
3 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
4 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明
書(請求目論見書)」と称して使用することがあります。
5 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
6 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書(交付目論見書)で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
(交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)を一体のものとして使用することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2022年6月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から
2022年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の
対象には含まれていません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年7月12日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050の2021年4月27日から2022年4月26
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050の2022年4月26日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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独立監査人の中間監査報告書
2022年11月18日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から
2023年3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは中
間監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年1月10日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
松 井 貴 志
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050の2022年4月27
日から2022年10月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及
び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050の2022年10月26日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年4月27日から2022年10月26日まで)
の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは中間監査の対象には含ま
れていません。
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