三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月23日 提出
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 イオン・バランス戦略ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2,500億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
イオン・バランス戦略ファンド
（愛称として「みらいパレット」という名称を用いることがあります。）
以下「当ファンド」といいます。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
2,500億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「みらいパレ」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会 https://www.smd-
0120-88-2976
社 am.co.jp
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
（５）【申込手数料】
原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.76％（税抜き
1.6％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
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※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社に問い合わせることにより知ることができま
す。
（６）【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2023年1月24日から2023年7月20日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料および
当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
お支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。）
（１１）【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ お申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日が 以下の いずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはで
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きません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
・ニューヨークの取引所の休業日
・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
ニ クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
ありません。
ホ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
（参考：投資信託振替制度）
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
保有することはできません。）。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、主として、安定資産ポートフォリオならびにリスク資産ポートフォリオを構成す
る投資信託証券への投資を通じて、下方リスクを抑制しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指
して運用を行います。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金500億円を限度として信託金を追加することができます。
この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
（イ）当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債券、
（収益の源泉） 不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
（ロ）当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資信 目論見書または信託約款において、主として投資
託証券（資産複合 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
（株式、債券、不動 す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
産投信）資産配分変 証券の先の実質投資対象について記載していま
更型）） す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
るため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
泉）は「資産複合」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル 目論見書または信託約款において、組入資産によ
（日本を含む） る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
ファンズ 関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、一部の資産に
（部分ヘッジ） 対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
をいいます。
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≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年２回 日本
中小型株
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） 欧州 （部分ヘッジ）
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
（ ）
その他 中南米
ファンド・オブ・ファン
不動産投信 （ ） なし
ズ
アフリカ
その他資産
（投資信託証券（資
産複合（株式、債
中近東（中東）
券、不動産投信）
資産配分変更型））
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固定
型
資産配分変更
型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
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※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
（https://www.toushin.or.jp/） をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2016年10月12日 信託契約締結、設定、運用開始。
2017年 5月29日 信託期間の変更(無期限化)実施。
（３）【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
（イ）委託会社 「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
告書の作成等を行います。
（ロ）受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
ります。
（ハ）販売会社
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
（イ）資本金の額
20億円（2022年11月30日現在）
（ロ）会社の沿革
1985年７月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 証券投資顧問業の登録
1987年６月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年１月１日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年２月５日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年１月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月１日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
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2013年４月１日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
（ハ）大株主の状況
（2022年11月30日現在）
所有
比率
名称 住所 株式数
（％）
（株）
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
率的に資産配分を行います。
〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕
２【投資方針】
（１）【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、安定資産ポートフォリオならびにリスク資産ポートフォリオを構成する投資信託
証券への投資を通じて、下方リスクを抑制しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を
行います。
ロ 投資態度
（イ）主として、安定資産ポートフォリオならびにリスク資産ポートフォリオを構成する投資信託証
券への投資を通じて、下方リスクを抑制しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指して運用
を行います。
（ロ）運用にあたっては、安定資産ポートフォリオへの投資を基本とし、市場のリスク選好状況を定
量的に捉え、リスク資産ポートフォリオの組入配分を機動的に調整します。リスク資産ポー
トフォリオへの投資割合の上限は40％程度とします。
（ハ）安定資産ポートフォリオ内の資産配分は均等配分を基本としますが、市況の見通しに応じて一
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定の範囲で調整を行う場合があります。
※
（ニ）リスク資産ポートフォリオ内の資産配分はモメンタム・フォロー戦略 を活用します。
※モメンタム・フォロー戦略とは、「過去に良好な運用成績の資産は、一定期間良好な運用
成績が継続する」という仮定を基に、過去の運用成績が良い資産の投資割合を上げる戦略
です。
（ホ）実質組入外貨建資産については、ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンドを除き、原則
として対円での為替ヘッジを行いません。
（ヘ）投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
（ト）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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（２）【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。）
１．有価証券
２．約束手形
３．金銭債権
（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
１．為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（金
融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）ならびに投資証券または外国投資
証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。））または次の有価証券
（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
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ます。）に投資することを指図します。
１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
２．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。）
なお、第３号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕
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（３）【運用体制】
イ ファンドの運用体制
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※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
※他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）の組入れは、運用実績の優位
性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
期的に判断します。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じ
て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
（４）【分配方針】
年１回（原則として毎年４月26日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以
下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
します。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
（５）【投資制限】
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Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
の純資産総額の10％以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ヘ 公社債の借入れの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図をするものとします。
（ロ）公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
えない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた
公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ト 外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジ
のため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
チ 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
産総額の10％を超えないこととします。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
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みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れ ています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
３【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
（イ）株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
（ロ）債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファ
ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
（ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度（税制、建築規制、会計制度
等）の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等
の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の
不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同
様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入
れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ニ）信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
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れます。
（ホ）為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
あっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
とがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
為替ヘッジ付き先進国債券（除く日本）は、実質外貨建資産に対し原則として対円での為替
ヘッジを行うため、為替の変動による影響は限定的と考えられます。
（ヘ）カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
下落する要因となります。特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に
比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規
模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が
大きくなる傾向が考えられます。
（ト）市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
（チ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約
により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有
価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
（リ）換金制限等に関する留意点
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
す。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
る可能性等があります。
（ヌ）収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
す。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
議に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.76％（税抜き
1.6％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
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申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
（２）【換金（解約）手数料】
解約手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
純資産総額に年0.968％（税抜き0.88％）の率を乗じて得た金額が、毎
日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されま
す。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期
末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。
＜信託報酬の配分（税抜き）＞
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調
ファンド
委託会社 年0.45％ 査、受託会社への指図、基準価額の算
出、法定書面等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口
販売会社 年0.40％ 座内でのファンドの管理、購入後の情
報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委
受託会社 年0.03％
託会社からの指図の実行等の対価
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
リスク資産配分の変動幅（0％～40％）を加味した場合の管理費用の概
算値は以下の通りとなります。
投資対象とする
＊
年0.0％～年0.156％程度
投資信託
※管理費用のうち最大のもの（年0.39％程度）を用いて計算していま
す。なお、管理費用は年度によって異なります。
ファンドの純資産総額に対して年0.968％（税抜き0.88%）～年1.124％
＊
実質的な負担
（税抜き1.036%）程度
※実質的な負担は、実際の組入状況等により変動します。
＊投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、
純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
（４）【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0066％（税抜き0.006％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
2023年4月以降の決算等にかかる財務諸表の監査を行う監査法人を、ＰｗＣあらた有限責任監査
法人に変更します。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
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ものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ 上記（１）～（４）にかかる手数料等および他の投資信託（ファンド）の組入れを通じて間接
的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
ります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
照。）
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金（特別分配
金） を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金（特別分配金） を受け
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取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金（特別分配金） を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
（イ）個人の受益者に対する課税
ⅰ．収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ．一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
（ロ）法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税
制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをＮ
ＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。
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※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2022年11月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
イオン・バランス戦略ファンド
2022年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 2,757,729,733 99.03
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 27,005,055 0.97
合計（純資産総額） 2,784,734,788 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イオン・バランス戦略ファンド
イ 主要投資銘柄
2022年11月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 日本国債ダイナ 1,081,309,032 1.1544 1,248,260,595 1.1352 1,227,502,013 44.08
信託受 ミック・アロ
益証券 ケーション・マ
ザーファンド
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日本 親投資 ヘッジ付き外国 765,884,735 1.3697 1,049,019,968 1.2767 977,805,041 35.11
信託受 債券パッシブ・
益証券 マザーファンド
日本 親投資 外国債券パッシ 150,083,028 2.0491 307,540,171 1.9980 299,865,889 10.77
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 外国株式イン 20,982,589 6.2075 130,249,914 6.1258 128,535,143 4.62
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 国内株式イン 20,272,782 3.3087 67,077,126 3.4074 69,077,477 2.48
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
（Ｂ号）
日本 親投資 Ｊリート・イン 20,352,708 2.7662 56,300,000 2.6996 54,944,170 1.97
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年11月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.03
合 計 99.03
②【投資不動産物件】
イオン・バランス戦略ファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
イオン・バランス戦略ファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
イオン・バランス戦略ファンド
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2017年 4月26日） 941,887,543 941,887,543 10,191 10,191
第2期 （2018年 4月26日） 2,135,712,788 2,135,712,788 9,962 9,962
第3期 （2019年 4月26日） 2,327,681,035 2,327,681,035 10,073 10,073
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第4期 （2020年 4月27日） 2,390,208,284 2,390,208,284 9,866 9,866
第5期 （2021年 4月26日） 2,730,735,805 2,730,735,805 10,191 10,191
第6期 （2022年 4月26日） 2,766,617,095 2,766,617,095 9,760 9,760
2021年11月末日 2,768,030,699 - 10,297 -
12月末日 2,803,624,021 - 10,346 -
2022年 1月末日 2,792,218,988 - 10,043 -
2月末日 2,772,452,659 - 9,893 -
3月末日 2,793,286,961 - 9,908 -
4月末日 2,769,410,039 - 9,776 -
5月末日 2,791,988,009 - 9,707 -
6月末日 2,760,796,401 - 9,522 -
7月末日 2,828,663,038 - 9,688 -
8月末日 2,810,107,466 - 9,506 -
9月末日 2,730,428,964 - 9,171 -
10月末日 2,774,322,799 - 9,247 -
11月末日 2,784,734,788 - 9,223 -
②【分配の推移】
イオン・バランス戦略ファンド
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2016年10月12日～2017年 4月26日 0
第1期
2017年 4月27日～2018年 4月26日 0
第2期
2018年 4月27日～2019年 4月26日 0
第3期
2019年 4月27日～2020年 4月27日 0
第4期
2020年 4月28日～2021年 4月26日 0
第5期
2021年 4月27日～2022年 4月26日 0
第6期
③【収益率の推移】
イオン・バランス戦略ファンド
収益率（％）
第1期 1.9
第2期 △2.2
第3期 1.1
第4期 △2.1
第5期 3.3
第6期 △4.2
第7期（中間期） △6.1
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
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（４）【設定及び解約の実績】
イオン・バランス戦略ファンド
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 941,628,680 17,412,426
第2期 1,491,997,945 272,427,188
第3期 510,495,142 343,373,820
第4期 564,497,467 452,619,030
第5期 586,168,237 329,442,755
第6期 664,037,761 508,829,726
第7期（中間期） 293,808,455 131,565,242
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
（参考）
（１）投資状況
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
2022年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 日本 5,736,044,392 72.01
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 2,229,650,505 27.99
合計（純資産総額） 7,965,694,897 100.00
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
2022年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 11,470,848,071 47.45
フランス 1,950,989,089 8.07
イタリア 1,742,194,522 7.21
ドイツ 1,517,344,552 6.28
スペイン 1,191,332,436 4.93
イギリス 1,084,951,027 4.49
中国 753,604,424 3.12
カナダ 469,414,840 1.94
ベルギー 433,804,435 1.79
オランダ 371,078,417 1.54
オーストラリア 353,685,508 1.46
オーストリア 276,473,512 1.14
シンガポール 224,662,763 0.93
メキシコ 194,622,001 0.81
アイルランド 156,771,096 0.65
フィンランド 119,781,026 0.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポーランド 97,202,997 0.40
デンマーク 85,810,610 0.35
イスラエル 84,094,954 0.35
スウェーデン 58,040,879 0.24
ノルウェー 47,803,993 0.20
ニュージーラン 47,621,862 0.20
ド
小計 22,732,133,014 94.04
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 1,440,697,137 5.96
合計（純資産総額） 24,172,830,151 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 売建 - 22,407,884,909 △92.70
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2022年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 日本 218,143,627,430 97.90
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 4,675,713,177 2.10
合計（純資産総額） 222,819,340,607 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
株価指数先物取引 買建 日本 4,557,100,000 2.05
合計 買建 - 4,557,100,000 2.05
外国株式インデックス・マザーファンド
2022年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 アメリカ 288,519,854,007 65.25
イギリス 18,351,647,178 4.15
カナダ 16,072,908,172 3.63
スイス 14,076,027,535 3.18
フランス 13,523,070,822 3.06
ドイツ 10,114,853,576 2.29
オーストラリア 9,009,355,431 2.04
オランダ 7,850,179,472 1.78
アイルランド 7,553,931,219 1.71
スウェーデン 4,054,266,106 0.92
デンマーク 3,488,710,185 0.79
スペイン 3,082,692,257 0.70
香港 2,515,683,999 0.57
イタリア 2,253,838,969 0.51
ジャージィー 1,663,184,736 0.38
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フィンランド 1,564,344,000 0.35
シンガポール 1,460,996,313 0.33
ベルギー 1,029,608,359 0.23
ノルウェー 994,397,517 0.22
イスラエル 959,733,265 0.22
ケイマン諸島 837,666,705 0.19
バミューダ 681,478,096 0.15
オランダ領キュ 634,174,539 0.14
ラソー
ルクセンブルグ 312,951,301 0.07
ニュージーラン 285,261,247 0.06
ド
オーストリア 239,889,693 0.05
ポルトガル 220,324,207 0.05
リベリア 133,966,946 0.03
マン島 97,935,742 0.02
パナマ 94,433,509 0.02
小計 411,677,365,103 93.10
投資証券 アメリカ 8,391,121,907 1.90
オーストラリア 884,040,045 0.20
香港 192,862,149 0.04
イギリス 180,024,185 0.04
シンガポール 178,360,484 0.04
フランス 157,176,856 0.04
カナダ 52,309,094 0.01
ベルギー 36,607,495 0.01
小計 10,072,502,215 2.28
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 20,451,694,134 4.62
合計（純資産総額） 442,201,561,452 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
株価指数先物取引 買建 イギリス 963,434,171 0.22
株価指数先物取引 買建 ドイツ 3,089,695,148 0.70
株価指数先物取引 買建 アメリカ 15,983,395,407 3.61
株価指数先物取引 買建 オーストラリア 757,862,325 0.17
合計 買建 - 20,794,387,051 4.70
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 買建 - 2,641,714,660 0.60
為替予約取引 売建 - 467,278,559 △0.11
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
2022年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 日本 10,443,009,900 98.85
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 121,145,886 1.15
合計（純資産総額） 10,564,155,786 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
リート指数先物取引 買建 日本 39,400,000 0.37
合計 買建 - 39,400,000 0.37
外国債券パッシブ・マザーファンド
2022年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 76,563,574,423 49.65
フランス 13,205,547,994 8.56
イタリア 11,692,881,479 7.58
ドイツ 10,203,936,907 6.62
スペイン 7,832,490,729 5.08
イギリス 7,234,288,541 4.69
中国 5,037,419,254 3.27
カナダ 3,148,510,312 2.04
ベルギー 2,880,108,479 1.87
オランダ 2,439,756,731 1.58
オーストラリア 2,357,407,800 1.53
オーストリア 1,778,682,751 1.15
メキシコ 1,291,724,775 0.84
アイルランド 967,634,580 0.63
マレーシア 798,165,826 0.52
フィンランド 759,505,033 0.49
シンガポール 695,998,075 0.45
ポーランド 641,932,332 0.42
デンマーク 565,968,202 0.37
イスラエル 565,610,256 0.37
スウェーデン 393,641,510 0.26
ニュージーラン 317,273,721 0.21
ド
ノルウェー 306,948,334 0.20
小計 151,679,008,044 98.36
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 2,530,522,236 1.64
合計（純資産総額） 154,209,530,280 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2022年11月30日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価額 投資
利率
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(％)
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 国債 １４０ ２ 830,000,000 113.43 941,494,000 113.06 938,414,600 1.700 2032/09/20 11.78
証券 ０年国債
日本 国債 ３６１ １ 630,000,000 98.72 621,955,000 98.62 621,312,300 0.100 2030/12/20 7.80
証券 ０年国債
日本 国債 ３５９ １ 490,000,000 99.02 485,216,000 98.89 484,551,200 0.100 2030/06/20 6.08
証券 ０年国債
日本 国債 ３６２ １ 330,000,000 98.56 325,247,000 98.50 325,050,000 0.100 2031/03/20 4.08
証券 ０年国債
日本 国債 １４２ ２ 242,000,000 116.17 281,131,400 114.08 276,073,600 1.800 2032/12/20 3.47
証券 ０年国債
日本 国債 ３５８ １ 260,000,000 99.17 257,842,000 99.07 257,571,600 0.100 2030/03/20 3.23
証券 ０年国債
日本 国債 １４７ ２ 215,000,000 112.84 242,606,000 112.17 241,156,900 1.600 2033/12/20 3.03
証券 ０年国債
日本 国債 １５１ ２ 200,000,000 109.92 219,849,800 107.35 214,692,000 1.200 2034/12/20 2.70
証券 ０年国債
日本 国債 １８２ ２ 210,000,000 100.67 211,416,000 99.60 209,149,500 1.100 2042/09/20 2.63
証券 ０年国債
日本 国債 １６６ ２ 200,000,000 97.55 195,100,000 97.10 194,196,000 0.700 2038/09/20 2.44
証券 ０年国債
日本 国債 １４９ ２ 140,000,000 113.48 158,872,000 110.98 155,372,000 1.500 2034/06/20 1.95
証券 ０年国債
日本 国債 ４２ ３０ 100,000,000 120.22 120,220,000 109.50 109,503,000 1.700 2044/03/20 1.37
証券 年国債
日本 国債 ７６ ３０ 110,000,000 96.54 106,194,000 97.74 107,512,900 1.400 2052/09/20 1.35
証券 年国債
日本 国債 ５２ ３０ 120,000,000 90.10 108,118,000 83.86 100,628,400 0.500 2046/09/20 1.26
証券 年国債
日本 国債 １７２ ２ 110,000,000 89.89 98,875,000 90.35 99,387,200 0.400 2040/03/20 1.25
証券 ０年国債
日本 国債 １７０ ２ 110,000,000 91.68 100,848,000 89.54 98,497,300 0.300 2039/09/20 1.24
証券 ０年国債
日本 国債 １６１ ２ 100,000,000 99.46 99,457,000 97.46 97,456,000 0.600 2037/06/20 1.22
証券 ０年国債
日本 国債 ６７ ３０ 110,000,000 83.23 91,558,000 80.80 88,881,100 0.600 2050/06/20 1.12
証券 年国債
日本 国債 ６４ ３０ 110,000,000 79.09 87,002,000 77.34 85,078,400 0.400 2049/09/20 1.07
証券 年国債
日本 国債 １７５ ２ 90,000,000 92.26 83,033,400 91.03 81,927,900 0.500 2040/12/20 1.03
証券 ０年国債
日本 国債 １５７ ２ 80,000,000 95.55 76,440,000 93.64 74,909,600 0.200 2036/06/20 0.94
証券 ０年国債
日本 国債 ６２ ３０ 90,000,000 83.42 75,074,400 80.16 72,142,200 0.500 2049/03/20 0.91
証券 年国債
日本 国債 １７１ ２ 70,000,000 95.02 66,514,000 89.15 62,407,100 0.300 2039/12/20 0.78
証券 ０年国債
日本 国債 １０ ４０ 70,000,000 100.81 70,563,500 83.21 58,245,600 0.900 2057/03/20 0.73
証券 年国債
日本 国債 ６ ４０年 50,000,000 128.14 64,068,500 109.47 54,736,000 1.900 2053/03/20 0.69
証券 国債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債 ４６ ３０ 50,000,000 116.32 58,162,000 105.18 52,592,000 1.500 2045/03/20 0.66
証券 年国債
日本 国債 ４８ ３０ 50,000,000 112.17 56,085,000 102.94 51,467,500 1.400 2045/09/20 0.65
証券 年国債
日本 国債 １６３ ２ 50,000,000 98.92 49,460,000 96.73 48,364,000 0.600 2037/12/20 0.61
証券 ０年国債
日本 国債 １８０ ２ 50,000,000 99.12 49,559,400 94.85 47,423,000 0.800 2042/03/20 0.60
証券 ０年国債
日本 国債 ３６０ １ 40,000,000 98.35 39,340,000 98.74 39,495,200 0.100 2030/09/20 0.50
証券 ０年国債
ロ 種類別投資比率
2022年11月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 72.01
合 計 72.01
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2022年11月30日現在
評価額 投資
利率
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(％)
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
中国 国債 CHINA 9,000,000 1,981.46 178,331,135 1,957.01 176,131,199 2.910 2028/10/14 0.73
証券
GOVERNMENT
BOND
中国 国債 CHINA 6,600,000 1,949.95 128,696,720 1,942.53 128,206,952 2.280 2024/03/17 0.53
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 970,000 13,246.25 128,488,662 13,137.24 127,431,236 0.125 2024/02/15 0.53
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 6,500,000 1,943.77 126,345,248 1,924.16 125,070,582 2.480 2027/04/15 0.52
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 900,000 13,406.37 120,657,338 13,278.33 119,504,995 0.875 2024/01/31 0.49
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 910,000 13,607.59 123,829,101 12,921.85 117,588,866 2.875 2032/05/15 0.49
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 890,000 13,236.53 117,805,142 13,113.36 116,708,861 0.250 2024/03/15 0.48
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,010,000 11,960.60 120,802,013 11,403.59 115,176,236 1.375 2031/11/15 0.48
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 830,000 13,931.44 115,630,938 13,367.77 110,952,450 3.250 2029/06/30 0.46
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 930,000 12,348.46 114,840,671 11,784.37 109,594,634 1.625 2031/05/15 0.45
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 940,000 11,895.05 111,813,457 11,424.70 107,392,142 1.125 2031/02/15 0.44
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 920,000 11,891.72 109,403,785 11,347.07 104,393,022 1.250 2031/08/15 0.43
カ 証券
N/B
33/167
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリ 国債 US TREASURY 760,000 13,647.17 103,718,503 13,443.17 102,168,103 2.250 2024/03/31 0.42
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 850,000 12,485.25 106,124,592 11,873.39 100,923,772 1.875 2032/02/15 0.42
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 5,000,000 1,986.94 99,346,821 1,964.43 98,221,496 3.020 2031/05/27 0.41
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 760,000 12,913.46 98,142,282 12,765.62 97,018,748 2.750 2032/08/15 0.40
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 730,000 12,745.07 93,039,025 12,423.87 90,694,219 1.250 2026/12/31 0.38
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 700,000 13,072.11 91,504,775 12,897.00 90,278,970 0.375 2024/09/15 0.37
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 4,300,000 2,143.41 92,166,757 2,091.50 89,934,604 3.720 2051/04/12 0.37
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 730,000 12,446.22 90,857,433 12,078.36 88,172,006 1.250 2028/04/30 0.36
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 660,000 13,434.56 88,668,106 13,179.60 86,985,335 2.000 2025/02/15 0.36
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 660,000 13,605.93 89,799,118 13,123.22 86,613,219 2.875 2028/08/15 0.36
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 770,000 11,529.40 88,776,410 11,080.72 85,321,505 0.625 2030/05/15 0.35
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 660,000 13,110.16 86,527,064 12,914.35 85,234,739 0.750 2024/11/15 0.35
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 760,000 11,682.44 88,786,534 11,214.72 85,231,906 0.875 2030/11/15 0.35
カ 証券
N/B
フラン 国債 FRANCE OAT. 640,000 13,771.62 88,138,363 13,296.23 85,095,845 0.750 2028/05/25 0.35
ス 証券
アメリ 国債 US TREASURY 630,000 13,692.72 86,264,141 13,454.00 84,760,221 2.500 2024/05/15 0.35
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 620,000 13,744.80 85,217,742 13,428.03 83,253,814 3.000 2025/09/30 0.34
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 630,000 13,227.78 83,335,039 13,087.39 82,450,535 0.375 2024/04/15 0.34
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 600,000 13,791.46 82,748,744 13,628.70 81,772,210 2.750 2023/11/15 0.34
カ 証券
N/B
ロ 種類別投資比率
2022年11月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 94.04
合 計 94.04
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2022年11月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 4,175,600 2,009.93 8,392,645,451 2,010.50 8,395,043,800 3.77
器
日本 株式 ソニーグルー 電気機器 537,900 13,514.78 7,269,601,680 11,255.00 6,054,064,500 2.72
プ
日本 株式 キーエンス 電気機器 76,100 67,945.08 5,170,620,214 57,140.00 4,348,354,000 1.95
日本 株式 日本電信電話 情報・通 977,200 3,291.09 3,216,053,485 3,820.00 3,732,904,000 1.68
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪ 銀行業 4,906,500 609.84 2,992,202,725 755.10 3,704,898,150 1.66
フィナンシャ
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 664,400 2,964.15 1,969,381,698 4,518.00 3,001,759,200 1.35
日本 株式 任天堂 その他製 480,200 5,124.99 2,461,019,550 5,894.00 2,830,298,800 1.27
品
日本 株式 日立製作所 電気機器 385,500 6,649.33 2,563,316,909 7,299.00 2,813,764,500 1.26
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 675,000 3,119.99 2,105,993,550 4,050.00 2,733,750,000 1.23
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 441,100 5,913.54 2,608,461,564 5,952.00 2,625,427,200 1.18
グループ 信業
日本 株式 三井住友フィ 銀行業 546,500 3,733.95 2,040,604,100 4,673.00 2,553,794,500 1.15
ナンシャルグ
ループ
日本 株式 リクルート サービス 578,700 6,764.45 3,914,587,706 4,329.00 2,505,192,300 1.12
ホールディン 業
グス
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 589,400 3,427.40 2,020,112,299 4,111.00 2,423,023,400 1.09
信業
日本 株式 東京エレクト 電気機器 53,600 58,753.97 3,149,212,752 45,090.00 2,416,824,000 1.08
ロン
日本 株式 三井物産 卸売業 588,600 2,590.26 1,524,624,639 3,983.00 2,344,393,800 1.05
日本 株式 三菱商事 卸売業 502,500 3,435.82 1,726,500,100 4,605.00 2,314,012,500 1.04
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 164,300 17,417.64 2,861,718,466 14,060.00 2,310,058,000 1.04
日本 株式 信越化学工業 化学 130,300 18,911.26 2,464,136,737 17,570.00 2,289,371,000 1.03
日本 株式 東京海上ホー 保険業 753,500 1,985.67 1,496,199,058 2,827.00 2,130,144,500 0.96
ルディングス
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 495,400 3,294.38 1,632,038,169 4,287.00 2,123,779,800 0.95
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 618,000 3,118.23 1,927,067,204 3,356.00 2,074,008,000 0.93
器
日本 株式 ダイキン工業 機械 91,700 23,176.98 2,125,329,325 22,405.00 2,054,538,500 0.92
日本 株式 みずほフィナ 銀行業 1,081,300 1,425.90 1,541,824,530 1,717.00 1,856,592,100 0.83
ンシャルグ
ループ
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,225,300 1,552.63 1,902,442,539 1,497.50 1,834,886,750 0.82
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 230,500 8,360.82 1,927,168,168 7,464.00 1,720,452,000 0.77
日本 株式 オリエンタル サービス 82,800 17,981.96 1,488,906,144 19,720.00 1,632,816,000 0.73
ランド 業
日本 株式 日本電産 電気機器 186,600 12,797.13 2,387,943,848 8,534.00 1,592,444,400 0.71
日本 株式 アステラス製 医薬品 730,900 1,810.80 1,323,515,954 2,128.00 1,555,355,200 0.70
薬
日本 株式 セブン＆ア 小売業 277,300 4,613.21 1,279,242,516 5,579.00 1,547,056,700 0.69
イ・ホール
ディングス
日本 株式 ＳＭＣ 機械 24,900 71,588.65 1,782,557,301 61,760.00 1,537,824,000 0.69
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ 種類別・業種別投資比率
2022年11月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式（国内） 水産・農林業 0.09
鉱業 0.32
建設業 1.90
食料品 3.42
繊維製品 0.44
パルプ・紙 0.17
化学 6.01
医薬品 5.64
石油・石炭製品 0.48
ゴム製品 0.73
ガラス・土石製品 0.69
鉄鋼 0.74
非鉄金属 0.71
金属製品 0.55
機械 5.06
電気機器 17.08
輸送用機器 7.58
精密機器 2.69
その他製品 2.32
電気・ガス業 1.17
陸運業 3.12
海運業 0.58
空運業 0.50
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 8.64
卸売業 5.81
小売業 4.40
銀行業 5.45
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 2.31
その他金融業 1.09
不動産業 2.07
サービス業 5.28
合 計 97.90
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2022年11月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリ 株式 APPLE INC テクノロ 1,024,949 22,161.83 22,714,741,883 19,604.28 20,093,385,029 4.54
カ ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 450,054 45,275.15 20,376,264,591 33,374.63 15,020,384,424 3.40
カ ウェア・
サービス
アメリ 株式 AMAZON.COM INC 小売 580,471 23,522.77 13,654,287,873 12,834.37 7,449,976,918 1.68
カ
アメリ 株式 ALPHABET INC- メディ 380,693 19,556.34 7,444,961,062 13,219.04 5,032,394,205 1.14
カ ア・娯楽
CL A
アメリ 株式 ALPHABET INC- メディ 356,993 19,690.48 7,029,362,855 13,253.75 4,731,496,973 1.07
カ ア・娯楽
CL C
アメリ 株式 UNITEDHEALTH ヘルスケ 59,375 64,258.35 3,815,339,823 73,323.36 4,353,574,500 0.98
カ ア機器・
GROUP INC
サービス
アメリ 株式 TESLA INC 自動車・ 167,195 49,576.00 8,288,859,295 25,111.86 4,198,577,783 0.95
カ 自動車部
品
アメリ 株式 EXXON MOBIL エネル 267,258 9,305.06 2,486,850,745 15,350.69 4,102,594,654 0.93
カ ギー
CORP
アメリ 株式 JOHNSON & 医薬品・ 166,536 22,521.55 3,750,648,809 24,453.62 4,072,407,777 0.92
カ バイオテ
JOHNSON
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリ 株式 BERKSHIRE 各種金融 81,417 39,765.80 3,237,612,299 43,762.10 3,562,979,148 0.81
カ
HATHAWAY INC-
CL B
アメリ 株式 JPMORGAN CHASE 銀行 186,539 21,579.59 4,025,435,757 18,964.09 3,537,541,862 0.80
カ
& CO
アメリ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 158,898 42,950.40 6,824,732,199 21,717.88 3,450,927,585 0.78
カ 半導体製
造装置
アメリ 株式 PROCTER & 家庭用 151,847 20,622.50 3,131,465,090 20,202.81 3,067,735,725 0.69
カ 品・パー
GAMBLE CO/THE
ソナル用
品
アメリ 株式 VISA INC-CLASS ソフト 104,154 27,637.63 2,878,569,826 29,032.16 3,023,815,821 0.68
カ ウェア・
A SHARES
サービス
アメリ 株式 CHEVRON CORP エネル 118,131 17,132.38 2,023,864,708 25,139.64 2,969,770,352 0.67
カ ギー
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 178,946 17,378.19 3,109,756,970 16,207.24 2,900,221,520 0.66
料・タバ
コ
アメリ 株式 HOME DEPOT INC 小売 65,045 54,109.88 3,519,577,402 43,877.37 2,854,003,219 0.65
カ
アメリ 株式 MASTERCARD INC ソフト 54,961 45,444.38 2,497,668,548 47,650.46 2,618,917,102 0.59
カ ウェア・
- A
サービス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・ 51,114 36,773.70 1,879,650,774 50,541.74 2,583,390,319 0.58
カ バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリ 株式 ABBVIE INC 医薬品・ 112,430 16,994.98 1,910,745,292 21,969.23 2,470,000,978 0.56
カ バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 356,455 7,244.92 2,582,487,054 6,872.68 2,449,799,830 0.55
カ バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリ 株式 MERCK & CO. 医薬品・ 160,911 10,767.06 1,732,537,958 15,114.61 2,432,107,138 0.55
カ バイオテ
INC.
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリ 株式 BANK OF 銀行 458,912 6,134.47 2,815,183,627 5,138.19 2,357,977,049 0.53
カ
AMERICA CORP
アメリ 株式 COCA-COLA 食品・飲 262,091 7,768.10 2,035,949,160 8,676.60 2,274,058,141 0.51
カ 料・タバ
CO/THE
コ
アメリ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 87,989 22,954.78 2,019,767,883 25,356.27 2,231,073,131 0.50
カ 料・タバ
コ
アメリ 株式 META PLATFORMS メディ 145,152 43,902.10 6,372,477,880 15,200.71 2,206,413,486 0.50
カ ア・娯楽
INC-CLASS A
オラン 株式 ASML HOLDING 半導体・ 25,752 97,290.92 2,505,435,900 80,376.08 2,069,844,915 0.47
ダ 半導体製
NV
造装置
アメリ 株式 COSTCO 食品・生 28,136 75,985.84 2,137,937,688 73,456.68 2,066,777,013 0.47
カ 活必需品
WHOLESALE CORP
小売り
アメリ 株式 WALMART INC 食品・生 96,431 19,638.25 1,893,735,787 21,242.94 2,048,478,323 0.46
カ 活必需品
小売り
スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品・ 44,508 51,523.59 2,293,212,053 45,048.45 2,005,016,301 0.45
バイオテ
AG-GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
ロ 種類別・業種別投資比率
2022年11月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式（外国） エネルギー 5.74
素材 4.23
資本財 6.32
商業・専門サービス 1.18
運輸 1.81
自動車・自動車部品 1.81
耐久消費財・アパレル 1.50
消費者サービス 1.85
小売 4.27
食品・生活必需品小売り 1.57
食品・飲料・タバコ 4.24
家庭用品・パーソナル用品 1.71
ヘルスケア機器・サービス 4.79
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ 8.98
エンス
銀行 5.87
各種金融 4.64
保険 3.23
不動産 0.32
ソフトウェア・サービス 9.88
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.96
半導体・半導体製造装置 4.14
電気通信サービス 1.38
公益事業 3.01
メディア・娯楽 4.67
投資証券 － 2.28
合 計 95.38
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2022年11月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 投資証 日本ビルファン 1,107 682,138.19 755,126,979 640,000.00 708,480,000 6.71
券 ド投資法人
日本 投資証 ジャパンリアル 949 633,965.47 601,633,234 609,000.00 577,941,000 5.47
券 エステイト投資
法人
日本 投資証 野村不動産マス 3,071 167,083.65 513,113,879 172,500.00 529,747,500 5.01
券 ターファンド投
資法人
日本 投資証 日本都市ファン 4,791 109,732.41 525,727,973 110,100.00 527,489,100 4.99
券 ド投資法人
日本 投資証 日本プロロジス 1,556 344,319.63 535,761,339 337,500.00 525,150,000 4.97
券 リート投資法人
日本 投資証 ＧＬＰ投資法人 3,065 168,622.08 516,826,664 154,000.00 472,010,000 4.47
券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証 大和ハウスリー 1,431 320,070.26 458,020,549 307,500.00 440,032,500 4.17
券 ト投資法人
日本 投資証 オリックス不動 1,893 192,590.08 364,573,030 193,500.00 366,295,500 3.47
券 産投資法人
日本 投資証 ユナイテッド・ 2,126 147,867.98 314,367,327 154,200.00 327,829,200 3.10
券 アーバン投資法
人
日本 投資証 アドバンス・レ 950 357,697.66 339,812,776 344,000.00 326,800,000 3.09
券 ジデンス投資法
人
日本 投資証 日本プライムリ 650 401,425.87 260,926,818 393,000.00 255,450,000 2.42
券 アルティ投資法
人
日本 投資証 積水ハウス・ 2,872 83,473.98 239,737,280 80,500.00 231,196,000 2.19
券 リート投資法人
日本 投資証 ジャパン・ホテ 3,066 69,821.73 214,073,426 74,700.00 229,030,200 2.17
券 ル・リート投資
法人
日本 投資証 産業ファンド投 1,421 178,469.12 253,604,621 159,100.00 226,081,100 2.14
券 資法人
日本 投資証 アクティビア・ 501 426,707.07 213,780,244 427,000.00 213,927,000 2.03
券 プロパティーズ
投資法人
日本 投資証 日本アコモデー 328 673,308.06 220,845,043 627,000.00 205,656,000 1.95
券 ションファンド
投資法人
日本 投資証 日本ロジスティ 641 326,845.23 209,507,790 320,500.00 205,440,500 1.94
券 クスファンド投
資法人
日本 投資証 インヴィンシブ 4,186 43,283.64 181,185,336 47,650.00 199,462,900 1.89
券 ル投資法人
日本 投資証 ラサールロジ 1,164 173,018.16 201,393,133 161,300.00 187,753,200 1.78
券 ポート投資法人
日本 投資証 三井不動産ロジ 375 538,168.48 201,813,180 499,500.00 187,312,500 1.77
券 スティクスパー
ク投資法人
日本 投資証 ケネディクス・ 553 354,796.01 196,202,192 337,500.00 186,637,500 1.77
券 オフィス投資法
人
日本 投資証 フロンティア不 352 529,333.37 186,325,346 529,000.00 186,208,000 1.76
券 動産投資法人
日本 投資証 森ヒルズリート 1,117 154,569.48 172,654,105 161,500.00 180,395,500 1.71
券 投資法人
日本 投資証 イオンリート投 1,053 155,647.02 163,896,307 159,600.00 168,058,800 1.59
券 資法人
日本 投資証 ヒューリック 890 166,246.44 147,959,332 172,400.00 153,436,000 1.45
券 リート投資法人
日本 投資証 大和証券リビン 1,291 121,817.18 157,265,973 118,000.00 152,338,000 1.44
券 グ投資法人
日本 投資証 三菱地所物流 326 468,275.63 152,657,857 440,500.00 143,603,000 1.36
券 リート投資法人
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証 ケネディクス・ 681 220,066.13 149,865,037 208,900.00 142,260,900 1.35
券 レジデンシャ
ル・ネクスト投
資法人
日本 投資証 コンフォリア・ 442 333,921.65 147,593,371 315,500.00 139,451,000 1.32
券 レジデンシャル
投資法人
日本 投資証 東急リアル・エ 638 197,287.61 125,869,493 215,600.00 137,552,800 1.30
券 ステート投資法
人
ロ 種類別投資比率
2022年11月30日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 98.85
合 計 98.85
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2022年11月30日現在
評価額 投資
利率
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(％)
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメ 国債 US TREASURY 14,950,000 14,162.52 2,117,296,452 12,758.13 1,907,339,802 1.625 2026/05/15 1.24
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 13,300,000 14,533.58 1,932,965,969 13,069.47 1,738,239,817 2.250 2026/03/31 1.13
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 9,000,000 15,224.60 1,370,213,625 13,149.74 1,183,476,525 2.875 2028/05/15 0.77
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,700,000 13,722.02 1,056,595,727 13,137.24 1,011,567,546 0.125 2024/02/15 0.66
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 51,000,000 1,954.73 996,911,497 1,947.13 993,036,806 2.690 2026/08/12 0.64
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 8,500,000 13,577.74 1,154,107,603 11,424.70 971,099,162 1.125 2031/02/15 0.63
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,100,000 14,025.87 995,836,770 12,569.82 892,457,081 1.375 2026/08/31 0.58
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 6,500,000 14,322.50 930,962,260 13,423.73 872,542,429 2.125 2024/03/31 0.57
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,200,000 13,355.27 961,579,207 11,776.18 847,884,672 0.625 2027/12/31 0.55
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,500,000 13,070.03 980,252,084 11,080.72 831,053,628 0.625 2030/05/15 0.54
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 42,000,000 1,975.12 829,548,726 1,964.43 825,060,573 3.020 2031/05/27 0.54
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 6,200,000 14,218.90 881,571,756 13,276.67 823,153,313 1.750 2024/06/30 0.53
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,000,000 13,301.11 931,077,522 11,214.72 785,030,721 0.875 2030/11/15 0.51
リカ 証券
N/B
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメ 国債 US TREASURY 7,000,000 13,041.84 912,928,602 11,016.28 771,139,555 0.625 2030/08/15 0.50
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 14,460.81 824,266,217 13,454.00 766,878,190 2.500 2024/05/15 0.50
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,600,000 14,453.87 809,416,571 13,371.65 748,812,592 2.375 2024/08/15 0.49
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 13,844.39 789,130,315 12,921.85 736,545,649 2.875 2032/05/15 0.48
リカ 証券
N/B
ドイ 国債 BUNDESREPUB. 5,800,000 14,891.69 863,717,837 12,464.61 722,947,411 0.000 2030/08/15 0.47
ツ 証券
DEUTSCHLAND
アメ 国債 US TREASURY 5,500,000 14,130.02 777,151,237 13,125.30 721,891,392 1.500 2024/10/31 0.47
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 6,000,000 13,917.27 835,036,419 12,023.09 721,385,211 1.375 2028/10/31 0.47
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,900,000 13,598.29 802,299,066 11,833.67 698,186,422 1.000 2028/07/31 0.45
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,900,000 13,444.28 793,212,663 11,823.95 697,612,889 0.750 2028/01/31 0.45
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,100,000 14,500.39 739,519,828 13,560.93 691,607,595 2.750 2024/02/15 0.45
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,100,000 14,428.32 735,844,078 13,303.75 678,491,046 2.250 2024/11/15 0.44
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,200,000 13,832.70 719,300,495 12,914.35 671,546,435 0.750 2024/11/15 0.44
リカ 証券
N/B
フラ 国債 FRANCE OAT. 4,800,000 14,563.32 699,039,331 13,961.00 670,128,062 0.000 2024/03/25 0.43
ンス 証券
アメ 国債 US TREASURY 5,500,000 13,741.10 755,760,709 11,784.37 648,140,313 1.625 2031/05/15 0.42
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,000,000 14,424.01 721,200,514 12,829.64 641,482,191 2.000 2026/11/15 0.42
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,300,000 13,535.78 717,396,170 11,873.39 629,289,405 1.875 2032/02/15 0.41
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 4,800,000 15,090.17 724,328,144 13,094.89 628,554,504 2.750 2028/02/15 0.41
リカ 証券
N/B
ロ 種類別投資比率
2022年11月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.36
合 計 98.36
②投資不動産物件
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
2022年11月30日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約 アメリカ・ドル 売建 81,560,000.00 12,075,594,168 11,314,060,292 △46.80
取引
ユーロ 売建 53,160,000.00 7,789,146,732 7,629,735,840 △31.56
イギリス・ポンド 売建 6,340,000.00 1,077,748,012 1,053,053,078 △4.36
オフショア・人民元 売建 39,590,000.00 798,499,024 768,263,745 △3.18
カナダ・ドル 売建 4,550,000.00 494,543,868 464,403,485 △1.92
オーストラリア・ドル 売建 3,780,000.00 358,169,969 350,484,246 △1.45
シンガポール・ドル 売建 2,180,000.00 227,863,410 220,028,926 △0.91
メキシコ・ペソ 売建 26,940,000.00 200,092,809 194,000,328 △0.80
ポーランド・ズロチ 売建 2,990,000.00 92,246,792 91,521,209 △0.38
イスラエル・シュケル 売建 2,110,000.00 88,411,168 85,029,835 △0.35
デンマーク・クローネ 売建 4,350,000.00 85,704,614 83,963,700 △0.35
スウェーデン・クロー 売建 4,400,000.00 59,122,185 57,792,680 △0.24
ナ
ニュージーランド・ド 売建 560,000.00 48,259,344 48,185,032 △0.20
ル
ノルウェー・クローネ 売建 3,410,000.00 48,570,301 47,362,513 △0.20
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2022年11月30日現在
投資
国／ 取引所 買建／ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨
比率
地域 等 売建 (円) (円)
(％)
株価指数 日本 大阪取引 ＴＯＰＩ 買建 229 日本・円 4,351,796,900 4,557,100,000 2.05
先物取引 所 Ｘ 先
物 ０４１２
月 ２０２２年
１２月
（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年11月30日現在
取引 買
投資
国／ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
所 建／
比率
地域 (円) (円)
等 売建
(％)
株価 イギ ＩＣ ＦＴＳ 買建 77 イギリ 5,624,359.00 934,937,196 5,795,790.00 963,434,171 0.22
指数 リス Ｅ－ Ｅ １０ ス・ポ
先物 ＥＵ ０ ＩＤ ンド
取引 Ｘ ＦＵ
Ｔ ＤＥ
Ｃ２２
2022年12
月
ドイ ＥＵ ＥＵＲ 買建 547 ユーロ 20,681,394.00 2,969,434,550 21,518,980.00 3,089,695,148 0.70
ツ ＲＥ Ｏ ＳＴ
Ｘ ＯＸＸ
５０ Ｄ
ＥＣ２２
2022年12
月
アメ シカ Ｓ＆Ｐ 買建 581 アメリ 113,042,530.50 15,698,216,210 115,096,100.00 15,983,395,407 3.61
リカ ゴ商 ５００ カ・ド
品取 ＥＭＩＮ ル
引所 Ｉ ＦＵ
Ｔ ＤＥ
Ｃ２２
2022年12
月
オー シド ＳＰＩ 買建 45 オース 7,918,477.50 734,755,527 8,167,500.00 757,862,325 0.17
スト ニー ２００ トラリ
ラリ 先物 ＦＵＴＵ ア・ド
ア 取引 ＲＥＳ ル
所 ＤＥＣ２
２ 2022
年12月
（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2022年11月30日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 15,118,000.00 2,099,249,487 2,098,826,011 0.47
取引
ユーロ 買建 1,189,000.00 171,328,650 170,699,141 0.04
カナダ・ドル 買建 1,033,000.00 106,801,796 105,519,193 0.02
スイス・フラン 買建 622,000.00 91,286,164 90,606,304 0.02
イギリス・ポンド 買建 524,000.00 87,718,707 87,086,511 0.02
オーストラリア・ドル 買建 366,000.00 34,202,370 33,957,955 0.01
スウェーデン・クロー 買建 2,324,000.00 30,621,024 30,535,733 0.01
ナ
デンマーク・クローネ 買建 1,268,000.00 24,504,100 24,483,812 0.01
ユーロ 売建 2,124,000.00 305,223,048 304,949,052 △0.07
イギリス・ポンド 売建 539,000.00 89,625,998 89,588,968 △0.02
オーストラリア・ドル 売建 784,000.00 72,454,928 72,740,539 △0.02
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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Ｊリート・インデックス・マザーファンド
2022年11月30日現在
投資
国／ 取引所 買建／ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨
比率
地域 等 売建 (円) (円)
(％)
リート指 日本 大阪取引 ＴＲＥＩ 買建 20 日本・円 40,146,400 39,400,000 0.37
数先物取 所 Ｔ 先
引 物 ０４１２
月 ２０２２年
１２月
（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
イ 申込方法
（イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
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取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の販売会社にお問い合わせください。
（ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
（ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
（ニ）申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日が 以下の いずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みは
できません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
・ニューヨークの取引所の休業日
・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
（ホ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.76％（税抜き
1.6％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となりま
す。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
https://www.smd-
0120-88-2976
am.co.jp
社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料およ
び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、委託会社の指定する口座を経由して、追加設定が行わ
れる日に、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
・ニューヨークの取引所の休業日
・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
い。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格（基
準価額）で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評
価します。投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価し
ます。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜マザーファンドの主要投資対象の評価方法＞
主要投資対象 有価証券等の評価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最
終相場で評価します。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
株式、投資証券、債券等
原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価
額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供する
価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評
価します。
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表す
市場デリバティブ取引
る清算値段または最終相場で評価します。
※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「みらいパレ」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
https://www.smd-
0120-88-2976
am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
（２）【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2016年10月12日から下記「（５）その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
ける信託終了の日までとなります。
（４）【計算期間】
毎年4月27日から翌年4月26日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
（５）【その他】
イ 信託の終了
（イ）信託契約の解約
ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
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き、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。 この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
す。
（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
（イ）収益分配金
ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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（ロ）償還金
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
（イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
（ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
（ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
（ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
（ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
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https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期（2021年4月27日から2022年4
月26日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【イオン・バランス戦略ファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期
（2021年 4月26日現在） （2022年 4月26日現在）
資産の部
流動資産
1,363,526 1,248,007
預金
14,421,157 816,181
金銭信託
33,093,022 41,167,565
コール・ローン
108,019,311
投資証券 -
2,583,282,312 2,739,370,506
親投資信託受益証券
165,500,000 2,000,000
未収入金
2,905,679,328 2,784,602,259
流動資産合計
2,905,679,328 2,784,602,259
資産合計
負債の部
流動負債
160,000,000
未払金 -
2,199,845 4,496,292
未払解約金
431,454 456,682
未払受託者報酬
12,224,580 12,940,825
未払委託者報酬
95
未払利息 -
87,549 91,365
その他未払費用
174,943,523 17,985,164
流動負債合計
174,943,523 17,985,164
負債合計
純資産の部
元本等
2,679,512,252 2,834,720,287
元本
剰余金
51,223,553
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 68,103,192
70,824,272 68,473,772
（分配準備積立金）
2,730,735,805 2,766,617,095
元本等合計
2,730,735,805 2,766,617,095
純資産合計
2,905,679,328 2,784,602,259
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期 第6期
自 2020年 4月28日 自 2021年 4月27日
至 2021年 4月26日 至 2022年 4月26日
営業収益
2,271,368 1,290,403
受取配当金
365
受取利息 -
108,243,389
有価証券売買等損益 △ 96,892,611
189,724 2,660,833
為替差損益
110,704,481
△ 92,941,010
営業収益合計
営業費用
31,518 26,403
支払利息
842,096 911,884
受託者報酬
23,859,401 25,838,373
委託者報酬
224,459 230,421
その他費用
24,957,474 27,007,081
営業費用合計
85,747,007
△ 119,948,091
営業利益又は営業損失（△）
85,747,007
△ 119,948,091
経常利益又は経常損失（△）
85,747,007
△ 119,948,091
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,639,276 5,279,553
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
51,223,553
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 32,578,486
4,257,471 16,267,363
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,257,471
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
16,267,363
-
額
2,563,163 10,366,464
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,366,464
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,563,163
-
額
- -
分配金
51,223,553
△ 68,103,192
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第6期
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
１. 有価証券の評価基準及 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、
び評価方法 原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
３. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
４. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期
項 目
（2021年4月26日現在） （2022年4月26日現在）
１. 当計算期間の末日にお 2,679,512,252口 2,834,720,287口
ける受益権の総数
２. 「投資信託財産の計算 元本の欠損 元本の欠損
に関する規則」第55条 ― 68,103,192円
の６第10号に規定する
額
３. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0191円 1口当たり純資産額 0.9760円
（１万口当たりの純資産額10,191円） （１万口当たりの純資産額9,760円）
額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期 第6期
自 2020年4月28日 自 2021年4月27日
項 目
至 2021年4月26日 至 2022年4月26日
分配金の計算過 計算期間末における費用控除後の配当 計算期間末における費用控除後の配当
程 等収益（28,713,508円）、費用控除 等収益（9,900,466円）、費用控除後、
後、繰越欠損金補填後の有価証券売買 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損
等損益（0円）、収益調整金 益（0円）、収益調整金（65,454,207
（45,761,696円）、および分配準備積 円）、および分配準備積立金
立金（42,110,764円）より、分配対象 （58,573,306円）より、分配対象収益
収益は116,585,968円（１万口当たり は133,927,979円（１万口当たり472.46
435.08円）でありますが、分配を行っ 円）でありますが、分配を行っており
ておりません。 ません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第6期
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
１. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入
れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クの回避を目的としております。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
する事項についての補 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
足説明 ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
せん。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第6期
項 目
（2022年4月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第5期（自 2020年4月28日 至 2021年4月26日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △797,888円
親投資信託受益証券 40,305,815円
合計 39,507,927円
第6期（自 2021年4月27日 至 2022年4月26日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △115,537,237円
合計 △115,537,237円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第6期
自 2021年4月27日
至 2022年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第5期 第6期
項 目
（2021年4月26日現在） （2022年4月26日現在）
期首元本額 2,422,786,770円 2,679,512,252円
期中追加設定元本額 586,168,237円 664,037,761円
期中一部解約元本額 329,442,755円 508,829,726円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 ヘッジ付き外国債券パッシブ・ 990,054,894 1,360,434,429
受益証券 マザーファンド
日本国債ダイナミック・アロ 1,191,202,555 1,378,936,077
ケーション・マザーファンド
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親投資信託受益証券 小計 2,739,370,506
合 計 2,739,370,506
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
イオン・バランス戦略ファンドは、「日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド」
および「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券で
す。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2021年4月26日現在） （2022年4月26日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 832,397,711 30,319,099
コール・ローン 1,910,148,847 1,529,273,235
国債証券 8,709,913,925 7,696,183,620
未収入金 95,000,000 -
未収利息 8,369,486 5,550,727
前払費用 2,159,898 2,318,062
流動資産合計
11,557,989,867 9,263,644,743
資産合計
11,557,989,867 9,263,644,743
負債の部
流動負債
未払金 141,754,200 164,704,500
未払解約金 - 1,000,000
未払利息 5,528 -
その他未払費用 68,640 3,304
流動負債合計
141,828,368 165,707,804
負債合計
141,828,368 165,707,804
純資産の部
元本等
元本 9,636,327,340 7,859,603,975
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,779,834,159 1,238,332,964
元本等合計
11,416,161,499 9,097,936,939
純資産合計
11,416,161,499 9,097,936,939
負債純資産合計
11,557,989,867 9,263,644,743
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（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
１. 有価証券の評価基準及 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
び評価方法 おります。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2021年4月26日現在） （2022年4月26日現在）
１. 当計算期間の末日にお 9,636,327,340口 7,859,603,975口
ける受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.1847円 1口当たり純資産額 1.1576円
（１万口当たりの純資産額11,847円） （１万口当たりの純資産額11,576円）
額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
１. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クの回避を目的としております。
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3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
する事項についての補 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
足説明 ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
せん。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年4月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2021年4月27日
至 2022年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2021年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 10,376,629,913円
同期中における追加設定元本額 1,606,344,773円
同期中における一部解約元本額 2,346,647,346円
2021年4月26日現在の元本の内訳
イオン・バランス戦略ファンド
679,027,252円
ＳＭＡＭ・年金日本国債ダイナミック・アロケーション・ファンド＜適格機関投資家限定
＞
8,456,022,763円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適格機
関投資家限定＞
501,277,325円
合 計 9,636,327,340円
（2022年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 9,636,327,340円
同期中における追加設定元本額 2,107,061,428円
同期中における一部解約元本額 3,883,784,793円
2022年4月26日現在の元本の内訳
イオン・バランス戦略ファンド
1,191,202,555円
ＳＭＡＭ・年金日本国債ダイナミック・アロケーション・ファンド＜適格機関投資家限定
＞
6,668,401,420円
合 計 7,859,603,975円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 ５ ４０年国債 18,100,000 22,844,010
６ ４０年国債 50,000,000 62,086,500
１０ ４０年国債 70,000,000 67,837,700
１２ ４０年国債 30,000,000 25,275,900
１３ ４０年国債 50,000,000 41,919,500
１４ ４０年国債 10,000,000 8,959,100
３５５ １０年国債 230,000,000 229,185,800
３５６ １０年国債 50,000,000 49,762,000
３５７ １０年国債 115,000,000 114,305,400
３５８ １０年国債 230,000,000 228,387,700
３５９ １０年国債 260,000,000 257,914,800
３６０ １０年国債 240,000,000 237,820,800
３６１ １０年国債 180,000,000 178,165,800
３６２ １０年国債 150,000,000 148,299,000
３６３ １０年国債 470,000,000 464,317,700
３６４ １０年国債 530,000,000 522,935,100
３６５ １０年国債 1,380,000,000 1,360,486,800
３６６ １０年国債 120,000,000 119,478,000
３４ ３０年国債 5,000,000 6,298,900
３６ ３０年国債 100,000,000 122,810,000
４２ ３０年国債 150,000,000 176,467,500
４６ ３０年国債 50,000,000 56,827,500
４８ ３０年国債 100,000,000 111,606,000
５２ ３０年国債 100,000,000 91,813,000
５７ ３０年国債 70,000,000 68,327,700
５８ ３０年国債 60,000,000 58,432,800
６０ ３０年国債 80,000,000 79,491,200
６２ ３０年国債 50,000,000 44,796,000
６４ ３０年国債 210,000,000 182,116,200
６７ ３０年国債 40,000,000 36,485,200
６９ ３０年国債 50,000,000 46,711,500
７０ ３０年国債 10,000,000 9,317,000
７４ ３０年国債 180,000,000 180,622,800
１４２ ２０年国債 142,000,000 164,149,160
１４７ ２０年国債 215,000,000 245,218,250
１５１ ２０年国債 340,000,000 372,973,200
１５５ ２０年国債 210,000,000 224,996,100
１５７ ２０年国債 30,000,000 28,848,900
１５９ ２０年国債 30,000,000 30,409,200
67/167
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１６３ ２０年国債 140,000,000 140,905,800
１６４ ２０年国債 200,000,000 197,814,000
１６６ ２０年国債 100,000,000 101,568,000
１６７ ２０年国債 120,000,000 117,915,600
１６８ ２０年国債 10,000,000 9,641,400
１７０ ２０年国債 110,000,000 103,657,400
１７１ ２０年国債 70,000,000 65,755,900
１７２ ２０年国債 10,000,000 9,530,400
１７３ ２０年国債 50,000,000 47,546,000
１７５ ２０年国債 100,000,000 96,303,000
１７６ ２０年国債 190,000,000 182,439,900
１７７ ２０年国債 100,000,000 94,061,000
１８０ ２０年国債 50,000,000 50,345,500
国債証券 小計 7,696,183,620
合 計 7,696,183,620
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2021年4月26日現在） （2022年4月26日現在）
資産の部
流動資産
預金 68,082,064 27,275,290
金銭信託 80,177,155 3,473,575
コール・ローン 183,986,932 175,204,587
国債証券 18,913,583,233 26,250,030,345
派生商品評価勘定 232,914,277 3,271,309
未収入金 214,000,000 2,276,442
未収利息 119,105,342 134,293,222
前払費用 15,533,861 33,807,273
流動資産合計
19,827,382,864 26,629,632,043
資産合計
19,827,382,864 26,629,632,043
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 52,791,964 707,126,924
未払金 316,453,295 12,354,515
未払解約金 23,100,000 1,000,000
未払利息 532 -
その他未払費用 6,007 616
流動負債合計
392,351,798 720,482,055
負債合計
392,351,798 720,482,055
純資産の部
元本等
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元本 13,008,296,854 18,855,361,405
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 6,426,734,212 7,053,788,583
元本等合計
19,435,031,066 25,909,149,988
純資産合計
19,435,031,066 25,909,149,988
負債純資産合計
19,827,382,864 26,629,632,043
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
１. 有価証券の評価基準及 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
び評価方法 おります。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
３. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2021年4月26日現在） （2022年4月26日現在）
１. 当計算期間の末日にお 13,008,296,854口 18,855,361,405口
ける受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.4940円 1口当たり純資産額 1.3741円
（１万口当たりの純資産額14,940円） （１万口当たりの純資産額13,741円）
額
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月27日
項 目
至 2022年4月26日
１. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
する事項についての補 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
足説明 ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
せん。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年4月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
（2021年4月26日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 139,702,883 - 139,576,890 △125,993
イギリス・ポンド 20,781,467 - 20,693,234 △88,233
イスラエル・シュ 2,242,494 - 2,251,402 8,908
ケル
オーストラリア・ 7,091,000 - 7,098,552 7,552
ドル
カナダ・ドル 6,426,246 - 6,440,953 14,707
シンガポール・ド 1,735,015 - 1,735,732 717
ル
スウェーデン・ク 1,310,073 - 1,313,093 3,020
ローナ
デンマーク・ク 2,221,625 - 2,232,963 11,338
ローネ
メキシコ・ペソ 2,393,749 - 2,400,916 7,167
ユーロ 133,044,305 - 133,680,122 635,817
小計 316,948,857 - 317,423,857 475,000
市場取引 売建
以外の取 アメリカ・ドル 8,523,839,369 - 8,320,321,620 203,517,749
引 イギリス・ポンド 1,241,773,238 - 1,220,745,305 21,027,933
イスラエル・シュ 87,079,739 - 87,314,367 △234,628
ケル
オーストラリア・ 415,566,659 - 415,102,400 464,259
ドル
カナダ・ドル 383,679,312 - 378,220,441 5,458,871
シンガポール・ド 174,180,624 - 172,470,480 1,710,144
ル
スウェーデン・ク 68,046,060 - 69,111,900 △1,065,840
ローナ
デンマーク・ク 98,247,095 - 98,862,800 △615,705
ローネ
ノルウェー・ク 47,194,021 - 47,523,000 △328,979
ローネ
ポーランド・ズロ 124,661,162 - 127,601,080 △2,939,918
チ
メキシコ・ペソ 152,850,854 - 154,069,344 △1,218,490
ユーロ 7,849,844,966 - 7,895,973,049 △46,128,083
小計 19,166,963,099 - 18,987,315,786 179,647,313
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合 計 19,483,911,956 - 19,304,739,643 180,122,313
（2022年4月26日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 12,764,125,201 - 13,303,120,810 △538,995,609
カナダ・ドル 537,103,222 - 549,889,380 △12,786,158
オーストラリア・ 431,601,589 - 432,161,340 △559,751
ドル
シンガポール・ド 240,762,153 - 248,075,040 △7,312,887
ル
イギリス・ポンド 1,432,825,579 - 1,450,035,200 △17,209,621
イスラエル・シュ 113,572,262 - 115,075,920 △1,503,658
ケル
市場取引
デンマーク・ク 109,176,944 - 110,431,800 △1,254,856
以外の取
ローネ
引
ノルウェー・ク 69,538,844 - 70,023,500 △484,656
ローネ
スウェーデン・ク 75,018,208 - 75,612,500 △594,292
ローナ
メキシコ・ペソ 196,132,224 - 201,962,754 △5,830,530
オフショア・人民 392,885,374 - 396,512,754 △3,627,380
元
ポーランド・ズロ 119,218,611 - 120,603,550 △1,384,939
チ
ユーロ 9,924,318,899 - 10,036,630,177 △112,311,278
小計 26,406,279,110 - 27,110,134,725 △703,855,615
合 計 26,406,279,110 - 27,110,134,725 △703,855,615
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
用いております。
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2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2021年4月27日
至 2022年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2021年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 17,571,381,562円
同期中における追加設定元本額 8,582,179,054円
同期中における一部解約元本額 13,145,263,762円
2021年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
2,096,603,813円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
634,468,070円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
11,763,790円
イオン・バランス戦略ファンド
536,817,606円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
1,158,343,666円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
418,497,151円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
681,787,045円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
146,325,380円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
29,424,709円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
26,193,219円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞
1,362,970,381円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
810,193円
ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞
5,187,705,209円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
129,547,354円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
319,879,049円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
267,160,219円
合 計 13,008,296,854円
（2022年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 13,008,296,854円
同期中における追加設定元本額 12,051,443,547円
同期中における一部解約元本額 6,204,378,996円
2022年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
3,296,843,012円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
1,961,569,030円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
794,172,937円
イオン・バランス戦略ファンド
990,054,894円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
1,966,334,846円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
743,710,240円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
1,325,826,094円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
322,764,675円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
84,406,317円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
47,175,053円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
426,749,820円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞
1,263,462,001円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
826,366円
ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞
4,377,678,068円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
379,170,766円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
384,686,299円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
489,930,987円
合 計 18,855,361,405円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリ T 0.125 01/15/24 600,000.00 574,968.00
カ・ドル
T 0.125 02/15/24 1,050,000.00 1,004,136.00
T 0.125 04/30/23 630,000.00 617,715.00
T 0.125 05/15/23 650,000.00 636,694.50
T 0.125 06/30/23 320,000.00 312,262.40
T 0.125 07/15/23 1,170,000.00 1,140,200.10
T 0.125 07/31/23 400,000.00 389,468.00
T 0.125 08/15/23 750,000.00 728,902.50
T 0.125 09/15/23 570,000.00 552,672.00
T 0.125 10/15/23 1,840,000.00 1,779,611.20
T 0.25 03/15/24 770,000.00 736,612.80
T 0.25 05/15/24 530,000.00 504,613.00
T 0.25 05/31/25 370,000.00 341,813.40
T 0.25 06/15/24 620,000.00 588,752.00
T 0.25 06/30/25 650,000.00 599,111.50
T 0.25 08/31/25 1,200,000.00 1,100,712.00
T 0.25 09/30/25 290,000.00 265,439.90
T 0.25 10/31/25 720,000.00 657,561.60
T 0.25 11/15/23 500,000.00 483,515.00
T 0.375 01/31/26 1,030,000.00 938,103.40
T 0.375 04/30/25 320,000.00 297,561.60
T 0.375 07/31/27 720,000.00 632,808.00
T 0.375 08/15/24 410,000.00 388,520.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 0.375 09/15/24 700,000.00 661,661.00
T 0.375 11/30/25 350,000.00 320,250.00
T 0.375 12/31/25 620,000.00 566,134.40
T 0.5 02/28/26 1,080,000.00 987,055.20
T 0.5 03/31/25 420,000.00 392,779.80
T 0.5 04/30/27 480,000.00 427,233.60
T 0.5 05/31/27 370,000.00 328,415.70
T 0.5 06/30/27 1,110,000.00 983,515.50
T 0.5 08/31/27 640,000.00 564,800.00
T 0.5 10/31/27 780,000.00 685,542.00
T 0.5 11/30/23 200,000.00 193,828.00
T 0.625 03/31/27 520,000.00 466,393.20
T 0.625 05/15/30 870,000.00 733,035.90
T 0.625 07/31/26 720,000.00 655,056.00
T 0.625 08/15/30 1,040,000.00 871,478.40
T 0.625 10/15/24 230,000.00 218,302.20
T 0.625 11/30/27 580,000.00 512,528.60
T 0.625 12/31/27 1,170,000.00 1,031,975.10
T 0.75 01/31/28 710,000.00 629,180.70
T 0.75 03/31/26 720,000.00 663,300.00
T 0.75 08/31/26 710,000.00 648,400.40
T 0.75 11/15/24 660,000.00 627,125.40
T 0.75 12/31/23 980,000.00 951,129.20
T 0.875 01/31/24 900,000.00 873,000.00
T 0.875 06/30/26 500,000.00 460,760.00
T 0.875 09/30/26 340,000.00 311,644.00
T 0.875 11/15/30 1,100,000.00 938,608.00
T 1 07/31/28 500,000.00 446,050.00
T 1 12/15/24 600,000.00 572,928.00
T 1.125 01/15/25 660,000.00 631,144.80
T 1.125 02/15/31 910,000.00 790,844.60
T 1.125 02/28/27 280,000.00 258,059.20
T 1.125 02/29/28 270,000.00 244,474.20
T 1.125 05/15/40 420,000.00 307,125.00
T 1.125 08/15/40 380,000.00 276,450.00
T 1.125 08/31/28 490,000.00 439,926.90
T 1.125 10/31/26 240,000.00 222,204.00
T 1.25 03/31/28 660,000.00 601,161.00
T 1.25 04/30/28 890,000.00 809,686.40
T 1.25 05/15/50 530,000.00 359,488.40
T 1.25 05/31/28 580,000.00 526,576.20
T 1.25 06/30/28 480,000.00 435,446.40
T 1.25 08/15/31 990,000.00 863,151.30
T 1.25 08/31/24 450,000.00 434,776.50
76/167
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1.25 09/30/28 680,000.00 614,597.60
T 1.25 11/30/26 400,000.00 372,140.00
T 1.25 12/31/26 730,000.00 678,126.20
T 1.375 01/31/25 430,000.00 413,771.80
T 1.375 06/30/23 950,000.00 940,500.00
T 1.375 08/15/50 680,000.00 476,047.60
T 1.375 08/31/23 300,000.00 296,250.00
T 1.375 08/31/26 470,000.00 441,283.00
T 1.375 10/31/28 180,000.00 163,897.20
T 1.375 11/15/31 1,420,000.00 1,248,591.80
T 1.375 11/15/40 800,000.00 607,184.00
T 1.375 12/31/28 720,000.00 654,804.00
T 1.5 01/31/27 950,000.00 892,211.50
T 1.5 02/15/30 550,000.00 499,510.00
T 1.5 08/15/26 550,000.00 519,123.00
T 1.5 11/30/24 510,000.00 493,700.40
T 1.5 11/30/28 680,000.00 623,736.80
T 1.625 02/15/26 600,000.00 573,234.00
T 1.625 05/15/26 570,000.00 542,788.20
T 1.625 05/15/31 1,300,000.00 1,176,396.00
T 1.625 05/31/23 520,000.00 517,233.60
T 1.625 08/15/29 510,000.00 469,674.30
T 1.625 09/30/26 480,000.00 455,323.20
T 1.625 10/31/23 750,000.00 741,562.50
T 1.625 11/15/50 870,000.00 650,116.20
T 1.625 11/30/26 650,000.00 615,413.50
T 1.75 01/31/29 400,000.00 372,528.00
T 1.75 05/15/23 700,000.00 697,480.00
T 1.75 08/15/41 640,000.00 514,144.00
T 1.75 11/15/29 550,000.00 510,466.00
T 1.75 12/31/24 390,000.00 379,470.00
T 1.75 12/31/26 300,000.00 285,375.00
T 1.875 02/15/32 700,000.00 643,503.00
T 1.875 02/15/41 630,000.00 521,325.00
T 1.875 02/15/51 730,000.00 581,262.50
T 1.875 02/28/27 200,000.00 191,100.00
T 1.875 02/28/29 850,000.00 798,065.00
T 1.875 06/30/26 750,000.00 720,847.50
T 1.875 08/31/24 300,000.00 294,117.00
T 1.875 11/15/51 670,000.00 533,695.20
T 2 02/15/25 660,000.00 645,664.80
T 2 02/15/50 470,000.00 385,508.10
T 2 04/30/24 200,000.00 197,500.00
T 2 05/31/24 500,000.00 493,240.00
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2 06/30/24 600,000.00 591,234.00
T 2 08/15/25 600,000.00 584,340.00
T 2 08/15/51 720,000.00 590,400.00
T 2 11/15/41 590,000.00 495,092.60
T 2.125 03/31/24 280,000.00 277,264.40
T 2.125 05/31/26 320,000.00 310,723.20
T 2.125 07/31/24 410,000.00 404,776.60
T 2.25 01/31/24 460,000.00 457,051.40
T 2.25 02/15/27 450,000.00 437,305.50
T 2.25 02/15/52 580,000.00 505,910.80
T 2.25 03/31/26 420,000.00 410,352.60
T 2.25 04/30/24 770,000.00 764,163.40
T 2.25 05/15/41 970,000.00 851,854.00
T 2.25 08/15/27 570,000.00 552,808.80
T 2.25 08/15/46 250,000.00 214,960.00
T 2.25 08/15/49 460,000.00 399,983.80
T 2.25 10/31/24 580,000.00 572,610.80
T 2.25 11/15/24 500,000.00 493,475.00
T 2.25 11/15/27 300,000.00 290,388.00
T 2.25 12/31/23 550,000.00 547,332.50
T 2.25 12/31/24 500,000.00 492,965.00
T 2.375 02/15/42 170,000.00 152,228.20
T 2.375 04/30/26 400,000.00 392,656.00
T 2.375 05/15/29 330,000.00 319,944.90
T 2.375 05/15/51 900,000.00 804,582.00
T 2.375 08/15/24 600,000.00 595,026.00
T 2.375 11/15/49 520,000.00 465,072.40
T 2.5 01/31/24 1,000,000.00 997,650.00
T 2.5 01/31/25 400,000.00 396,888.00
T 2.5 02/15/45 220,000.00 198,101.20
T 2.5 02/15/46 150,000.00 135,375.00
T 2.5 05/15/24 900,000.00 897,390.00
T 2.5 05/15/46 230,000.00 207,627.90
T 2.5 08/15/23 300,000.00 300,819.00
T 2.625 01/31/26 430,000.00 426,237.50
T 2.625 02/15/29 520,000.00 512,319.60
T 2.625 03/31/25 500,000.00 497,340.00
T 2.75 02/15/28 420,000.00 417,110.40
T 2.75 02/28/25 500,000.00 499,175.00
T 2.75 06/30/25 200,000.00 199,476.00
T 2.75 07/31/23 900,000.00 905,409.00
T 2.75 08/15/47 210,000.00 199,909.50
T 2.75 08/31/25 600,000.00 598,170.00
T 2.75 11/15/23 900,000.00 904,005.00
78/167
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.75 11/15/42 400,000.00 377,684.00
T 2.75 11/15/47 250,000.00 237,910.00
T 2.875 04/30/25 200,000.00 200,296.00
T 2.875 05/15/28 500,000.00 500,035.00
T 2.875 05/15/43 290,000.00 278,988.70
T 2.875 05/15/49 410,000.00 404,362.50
T 2.875 05/31/25 600,000.00 600,792.00
T 2.875 08/15/28 660,000.00 660,151.80
T 2.875 08/15/45 110,000.00 105,925.60
T 2.875 11/15/46 660,000.00 639,988.80
T 2.875 11/30/23 900,000.00 905,337.00
T 2.875 11/30/25 390,000.00 390,362.70
T 3 02/15/47 120,000.00 119,043.60
T 3 02/15/48 400,000.00 400,528.00
T 3 02/15/49 590,000.00 595,481.10
T 3 05/15/42 290,000.00 286,079.20
T 3 05/15/45 290,000.00 285,128.00
T 3 05/15/47 300,000.00 297,984.00
T 3 08/15/48 350,000.00 350,546.00
T 3 09/30/25 620,000.00 623,726.20
T 3 11/15/44 220,000.00 216,079.60
T 3 11/15/45 300,000.00 295,617.00
T 3.125 02/15/42 150,000.00 150,937.50
T 3.125 02/15/43 70,000.00 70,098.00
T 3.125 05/15/48 420,000.00 431,285.40
T 3.125 08/15/44 110,000.00 110,128.70
T 3.125 11/15/28 380,000.00 385,700.00
T 3.125 11/15/41 210,000.00 211,180.20
T 3.375 05/15/44 300,000.00 312,420.00
T 3.375 11/15/48 450,000.00 484,416.00
T 3.5 02/15/39 180,000.00 193,415.40
T 3.625 02/15/44 400,000.00 432,812.00
T 3.625 08/15/43 230,000.00 248,641.50
T 3.875 08/15/40 120,000.00 134,202.00
T 4.25 05/15/39 170,000.00 200,001.60
T 4.25 11/15/40 140,000.00 163,909.20
T 4.375 02/15/38 40,000.00 47,659.20
T 4.375 05/15/40 230,000.00 274,454.40
T 4.375 05/15/41 120,000.00 142,734.00
T 4.375 11/15/39 300,000.00 357,444.00
T 4.5 02/15/36 100,000.00 120,328.00
T 4.5 08/15/39 120,000.00 145,500.00
T 4.625 02/15/40 100,000.00 123,085.00
T 5.25 11/15/28 200,000.00 228,374.00
79/167
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 5.375 02/15/31 80,000.00 95,993.60
US TREASURY N/B 980,000.00 937,575.80
US TREASURY N/B 520,000.00 494,015.60
アメリカ・ドル小計 107,980,000.00 101,172,749.60
(12,909,642,849)
カナダ・ CAN 0.25 03/01/26 270,000.00 246,169.80
ドル
CAN 0.25 04/01/24 460,000.00 440,330.40
CAN 0.25 08/01/23 300,000.00 292,050.00
CAN 0.5 09/01/25 350,000.00 325,734.50
CAN 0.5 12/01/30 320,000.00 264,361.60
CAN 1 06/01/27 140,000.00 128,956.80
CAN 1.25 03/01/25 250,000.00 240,615.00
CAN 1.25 06/01/30 420,000.00 374,245.20
CAN 1.5 06/01/23 130,000.00 128,789.70
CAN 1.5 06/01/26 170,000.00 162,421.40
CAN 1.5 06/01/31 360,000.00 322,948.80
CAN 1.5 09/01/24 150,000.00 146,392.50
CAN 1.5 12/01/31 210,000.00 187,198.20
CAN 1.75 12/01/53 260,000.00 203,967.40
CAN 2 06/01/28 130,000.00 125,079.50
CAN 2 09/01/23 130,000.00 129,290.20
CAN 2 12/01/51 370,000.00 312,431.70
CAN 2.25 03/01/24 200,000.00 199,044.00
CAN 2.25 06/01/25 130,000.00 128,550.50
CAN 2.25 06/01/29 150,000.00 145,528.50
CAN 2.5 06/01/24 160,000.00 159,814.40
CAN 2.75 12/01/48 140,000.00 139,091.40
CAN 3.5 12/01/45 90,000.00 100,543.50
CAN 4 06/01/41 90,000.00 105,143.40
CAN 5 06/01/37 70,000.00 88,202.80
CAN 5.75 06/01/29 90,000.00 107,487.90
CAN 5.75 06/01/33 60,000.00 76,465.80
CANADA 2.75 12/01/64 50,000.00 49,065.50
カナダ・ドル小計 5,650,000.00 5,329,920.40
(534,111,323)
オースト ACGB 0.25 11/21/24 380,000.00 358,370.40
ラリア・
ACGB 0.25 11/21/25 140,000.00 127,891.40
ドル
ACGB 0.5 09/21/26 150,000.00 135,243.00
ACGB 1 11/21/31 250,000.00 206,480.00
ACGB 1 12/21/30 230,000.00 193,602.50
ACGB 1.25 05/21/32 280,000.00 234,920.00
ACGB 1.5 06/21/31 250,000.00 218,235.00
ACGB 1.75 06/21/51 110,000.00 74,862.70
ACGB 1.75 11/21/32 240,000.00 210,079.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACGB 2.25 05/21/28 170,000.00 162,936.50
ACGB 2.5 05/21/30 300,000.00 287,853.00
ACGB 2.75 04/21/24 190,000.00 191,350.90
ACGB 2.75 05/21/41 130,000.00 116,989.60
ACGB 2.75 06/21/35 110,000.00 104,189.80
ACGB 2.75 11/21/27 360,000.00 355,960.80
ACGB 2.75 11/21/28 110,000.00 108,212.50
ACGB 2.75 11/21/29 180,000.00 176,320.80
ACGB 3 03/21/47 120,000.00 109,834.80
ACGB 3.25 04/21/25 180,000.00 182,853.00
ACGB 3.25 04/21/29 200,000.00 202,692.00
ACGB 3.25 06/21/39 100,000.00 98,001.00
ACGB 3.75 04/21/37 180,000.00 189,068.40
ACGB 4.25 04/21/26 190,000.00 200,068.10
ACGB 4.5 04/21/33 180,000.00 202,649.40
ACGB 5.5 04/21/23 110,000.00 114,104.10
オーストラリア・ドル小計 4,840,000.00 4,562,768.90
(418,725,302)
シンガ SIGB 1.875 03/01/50 120,000.00 100,320.00
ポール・
SIGB 2 02/01/24 120,000.00 120,081.60
ドル
SIGB 2.125 06/01/26 510,000.00 507,705.00
SIGB 2.25 08/01/36 220,000.00 208,087.00
SIGB 2.375 07/01/39 100,000.00 94,900.00
SIGB 2.625 05/01/28 230,000.00 232,760.00
SIGB 2.75 03/01/46 160,000.00 159,760.00
SIGB 2.75 04/01/42 100,000.00 99,846.00
SIGB 2.75 07/01/23 200,000.00 202,420.00
SIGB 2.875 07/01/29 250,000.00 256,675.00
SIGB 2.875 09/01/30 220,000.00 225,940.00
SIGB 3 09/01/24 170,000.00 173,706.00
SIGB 3.375 09/01/33 220,000.00 235,400.00
シンガポール・ドル小計 2,620,000.00 2,617,600.60
(243,332,152)
イギリ UK TSY GILT 260,000.00 226,668.00
ス・ポン
UKT 0.125 01/30/26 180,000.00 170,416.80
ド
UKT 0.125 01/31/24 360,000.00 350,784.00
UKT 0.125 01/31/28 140,000.00 128,252.60
UKT 0.25 01/31/25 190,000.00 182,751.50
UKT 0.25 07/31/31 250,000.00 216,427.50
UKT 0.375 10/22/26 100,000.00 94,384.00
UKT 0.375 10/22/30 110,000.00 98,105.70
UKT 0.5 01/31/29 110,000.00 101,351.80
UKT 0.5 10/22/61 140,000.00 89,650.40
UKT 0.625 06/07/25 130,000.00 126,210.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 0.625 07/31/35 210,000.00 176,099.70
UKT 0.625 10/22/50 140,000.00 100,354.80
UKT 0.875 01/31/46 180,000.00 141,784.20
UKT 0.875 07/31/33 90,000.00 80,590.50
UKT 0.875 10/22/29 130,000.00 122,271.50
UKT 1 01/31/32 90,000.00 83,014.20
UKT 1 04/22/24 90,000.00 89,025.30
UKT 1.25 07/22/27 100,000.00 98,130.00
UKT 1.25 07/31/51 190,000.00 160,622.20
UKT 1.25 10/22/41 230,000.00 201,337.40
UKT 1.5 07/22/26 180,000.00 179,188.20
UKT 1.5 07/22/47 150,000.00 135,765.00
UKT 1.5 07/31/53 90,000.00 81,612.90
UKT 1.625 10/22/28 160,000.00 159,745.60
UKT 1.625 10/22/54 100,000.00 93,486.00
UKT 1.625 10/22/71 170,000.00 165,675.20
UKT 1.75 01/22/49 110,000.00 105,240.30
UKT 1.75 07/22/57 190,000.00 185,392.50
UKT 1.75 09/07/37 140,000.00 135,006.20
UKT 2 09/07/25 130,000.00 131,732.90
UKT 2.25 09/07/23 250,000.00 252,437.50
UKT 2.5 07/22/65 140,000.00 171,116.40
UKT 2.75 09/07/24 310,000.00 318,267.70
UKT 3.25 01/22/44 180,000.00 218,786.40
UKT 3.5 01/22/45 150,000.00 190,497.00
UKT 3.5 07/22/68 150,000.00 232,189.50
UKT 3.75 07/22/52 140,000.00 197,985.20
UKT 4 01/22/60 110,000.00 175,763.50
UKT 4.25 03/07/36 180,000.00 229,289.40
UKT 4.25 06/07/32 140,000.00 170,947.00
UKT 4.25 09/07/39 140,000.00 186,072.60
UKT 4.25 12/07/27 130,000.00 147,846.40
UKT 4.25 12/07/40 140,000.00 188,378.40
UKT 4.25 12/07/46 160,000.00 229,153.60
UKT 4.25 12/07/49 90,000.00 133,587.00
UKT 4.25 12/07/55 120,000.00 190,802.40
UKT 4.5 09/07/34 150,000.00 191,809.50
UKT 4.5 12/07/42 230,000.00 326,045.70
UKT 4.75 12/07/30 160,000.00 198,475.20
UKT 4.75 12/07/38 70,000.00 97,325.90
UKT 5 03/07/25 80,000.00 87,407.20
UKT 6 12/07/28 100,000.00 126,933.00
イギリス・ポンド小計 8,160,000.00 8,672,193.90
(1,410,445,616)
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イスラエ ILGOV 1 03/31/30 150,000.00 135,906.00
ル・シュ
ILGOV 1.5 05/31/37 360,000.00 304,786.80
ケル
ILGOV 1.5 11/30/23 780,000.00 782,020.20
ILGOV 1.75 08/31/25 330,000.00 329,241.00
ILGOV 2.25 09/28/28 270,000.00 270,899.10
ILGOV 3.75 03/31/24 120,000.00 124,983.60
ILGOV 3.75 03/31/47 290,000.00 323,292.00
ILGOV 5.5 01/31/42 70,000.00 97,387.50
ILGOV 6.25 10/30/26 450,000.00 532,890.00
イスラエル・シュケル小計 2,820,000.00 2,901,406.20
(112,727,175)
デンマー DGB 0 11/15/24 510,000.00 503,691.30
ク・ク
DGB 0 11/15/31 790,000.00 709,080.30
ローネ
DGB 0.25 11/15/52 500,000.00 368,625.00
DGB 0.5 11/15/27 760,000.00 743,591.60
DGB 0.5 11/15/29 860,000.00 829,341.00
DGB 1.5 11/15/23 440,000.00 450,168.40
DGB 1.75 11/15/25 480,000.00 497,889.60
DGB 4.5 11/15/39 1,120,000.00 1,692,320.00
デンマーク・クローネ小計 5,460,000.00 5,794,707.20
(106,622,612)
ノル NGB 1.25 09/17/31 230,000.00 202,526.50
ウェー・
NGB 1.375 08/19/30 430,000.00 388,019.10
クローネ
NGB 1.5 02/19/26 440,000.00 423,434.00
NGB 1.75 02/17/27 510,000.00 490,497.60
NGB 1.75 03/13/25 810,000.00 794,213.10
NGB 1.75 09/06/29 740,000.00 694,075.60
NGB 2 04/26/28 400,000.00 386,064.00
NGB 2 05/24/23 700,000.00 702,513.00
NGB 2.125 05/18/32 240,000.00 227,736.00
NGB 3 03/14/24 620,000.00 629,374.40
ノルウェー・クローネ小計 5,120,000.00 4,938,453.30
(69,187,731)
スウェー SGB 0.125 05/12/31 500,000.00 440,960.00
デン・ク
SGB 0.75 05/12/28 830,000.00 796,351.80
ローナ
SGB 0.75 11/12/29 630,000.00 596,345.40
SGB 1 11/12/26 880,000.00 865,867.20
SGB 1.5 11/13/23 990,000.00 999,375.30
SGB 2.25 06/01/32 500,000.00 532,895.00
SGB 2.5 05/12/25 800,000.00 830,264.00
SGB 3.5 03/30/39 430,000.00 544,427.30
スウェーデン・クローナ小 5,560,000.00 5,606,486.00
計 (73,725,291)
メキシ MBONO 10 11/20/36 320,000.00 348,598.40
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コ・ペソ
MBONO 10 12/05/24 2,700,000.00 2,759,616.00
MBONO 5.75 03/05/26 4,140,000.00 3,704,513.40
MBONO 7.5 06/03/27 4,350,000.00 4,101,919.50
MBONO 7.75 05/29/31 2,520,000.00 2,343,096.00
MBONO 7.75 11/13/42 2,000,000.00 1,766,900.00
MBONO 7.75 11/23/34 1,830,000.00 1,670,131.20
MBONO 8 09/05/24 2,980,000.00 2,917,360.40
MBONO 8 11/07/47 1,860,000.00 1,677,292.20
MBONO 8 12/07/23 2,760,000.00 2,724,975.60
MBONO 8.5 05/31/29 3,570,000.00 3,499,421.10
MBONO 8.5 11/18/38 3,100,000.00 2,990,787.00
メキシコ・ペソ小計 32,130,000.00 30,504,610.80
(192,505,447)
オフショ CGB 2.47 09/02/24 2,000,000.00 2,005,560.00
ア・人民
CGB 2.56 10/21/23 4,000,000.00 4,023,480.00
元
CGB 2.69 08/12/26 3,000,000.00 3,014,100.00
CGB 2.91 10/14/28 5,000,000.00 5,035,300.00
CGB 3.02 05/27/31 5,000,000.00 5,057,550.00
CGB 3.72 04/12/51 1,000,000.00 1,066,240.00
オフショア・人民元小計 20,000,000.00 20,202,230.00
(392,317,205)
ポーラン POLGB 0 04/25/23 180,000.00 170,496.00
ド・ズロ
POLGB 0.25 10/25/26 450,000.00 341,550.00
チ
POLGB 1.25 10/25/30 230,000.00 158,125.00
POLGB 1.75 04/25/32 50,000.00 33,540.00
POLGB 2.25 10/25/24 1,230,000.00 1,110,813.00
POLGB 2.5 07/25/26 510,000.00 432,862.50
POLGB 2.5 07/25/27 180,000.00 148,692.60
POLGB 2.75 10/25/29 590,000.00 470,672.50
POLGB 3.25 07/25/25 470,000.00 424,128.00
POLGB 3.75 05/25/27 680,000.00 596,645.60
ポーランド・ズロチ小計 4,570,000.00 3,887,525.20
(114,630,678)
ユーロ BGB 0 10/22/27 105,000.00 100,332.75
BGB 0 10/22/31 140,000.00 124,073.60
BGB 0.1 06/22/30 120,000.00 110,668.80
BGB 0.2 10/22/23 80,000.00 80,300.80
BGB 0.35 06/22/32 80,000.00 72,307.20
BGB 0.4 06/22/40 90,000.00 71,350.20
BGB 0.5 10/22/24 90,000.00 90,414.90
BGB 0.65 06/22/71 30,000.00 17,832.00
BGB 0.8 06/22/25 170,000.00 171,696.60
BGB 0.8 06/22/27 140,000.00 140,040.60
BGB 0.8 06/22/28 130,000.00 129,331.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BGB 0.9 06/22/29 170,000.00 168,784.50
BGB 1 06/22/26 200,000.00 202,998.00
BGB 1 06/22/31 160,000.00 157,273.60
BGB 1.25 04/22/33 100,000.00 99,638.00
BGB 1.4 06/22/53 60,000.00 53,003.40
BGB 1.45 06/22/37 60,000.00 58,482.00
BGB 1.6 06/22/47 140,000.00 133,533.40
BGB 1.7 06/22/50 100,000.00 96,821.00
BGB 1.9 06/22/38 90,000.00 93,467.70
BGB 2.15 06/22/66 130,000.00 139,579.70
BGB 2.25 06/22/23 100,000.00 102,870.00
BGB 2.6 06/22/24 240,000.00 252,278.40
BGB 3 06/22/34 120,000.00 140,623.20
BGB 3.75 06/22/45 110,000.00 149,965.20
BGB 4 03/28/32 130,000.00 162,988.80
BGB 4.25 03/28/41 170,000.00 237,255.40
BGB 4.5 03/28/26 140,000.00 161,501.20
BGB 5 03/28/35 210,000.00 295,478.40
BGB 5.5 03/28/28 210,000.00 267,311.10
BKO 0 09/15/23 210,000.00 210,380.10
BTPS 220,000.00 215,311.80
BTPS 0 01/30/24 240,000.00 237,732.00
BTPS 0 04/15/24 250,000.00 246,472.50
BTPS 0 08/01/26 50,000.00 46,727.00
BTPS 0 11/29/23 190,000.00 188,614.90
BTPS 0 12/15/24 60,000.00 58,222.20
BTPS 0.25 03/15/28 100,000.00 90,683.00
BTPS 0.3 08/15/23 100,000.00 100,246.00
BTPS 0.35 02/01/25 170,000.00 166,424.90
BTPS 0.45 02/15/29 290,000.00 259,132.40
BTPS 0.5 02/01/26 50,000.00 48,298.50
BTPS 0.5 07/15/28 250,000.00 228,262.50
BTPS 0.6 08/01/31 370,000.00 312,206.00
BTPS 0.65 10/15/23 160,000.00 160,865.60
BTPS 0.85 01/15/27 240,000.00 231,201.60
BTPS 0.9 04/01/31 170,000.00 148,790.80
BTPS 0.95 03/01/37 190,000.00 148,692.10
BTPS 0.95 06/01/32 160,000.00 137,110.40
BTPS 0.95 08/01/30 180,000.00 161,100.00
BTPS 0.95 09/15/27 200,000.00 191,368.00
BTPS 0.95 12/01/31 200,000.00 173,300.00
BTPS 1.25 12/01/26 360,000.00 354,279.60
BTPS 1.35 04/01/30 370,000.00 345,398.70
BTPS 1.45 03/01/36 190,000.00 162,792.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 1.45 05/15/25 240,000.00 241,442.40
BTPS 1.45 11/15/24 250,000.00 252,097.50
BTPS 1.5 04/30/45 130,000.00 99,342.10
BTPS 1.5 06/01/25 410,000.00 413,464.50
BTPS 1.6 06/01/26 230,000.00 230,828.00
BTPS 1.65 03/01/32 240,000.00 222,796.80
BTPS 1.65 12/01/30 210,000.00 197,748.60
BTPS 1.7 09/01/51 140,000.00 104,959.40
BTPS 1.8 03/01/41 140,000.00 117,640.60
BTPS 1.85 05/15/24 330,000.00 337,137.90
BTPS 2 02/01/28 320,000.00 322,380.80
BTPS 2 12/01/25 220,000.00 224,727.80
BTPS 2.05 08/01/27 430,000.00 435,628.70
BTPS 2.1 07/15/26 250,000.00 255,712.50
BTPS 2.15 03/01/72 50,000.00 37,843.50
BTPS 2.15 09/01/52 70,000.00 57,334.90
BTPS 2.2 06/01/27 180,000.00 184,143.60
BTPS 2.25 09/01/36 120,000.00 113,487.60
BTPS 2.45 09/01/33 150,000.00 148,125.00
BTPS 2.45 09/01/50 150,000.00 133,350.00
BTPS 2.45 10/01/23 680,000.00 701,590.00
BTPS 2.5 11/15/25 360,000.00 374,072.40
BTPS 2.5 12/01/24 130,000.00 134,920.50
BTPS 2.7 03/01/47 170,000.00 162,834.50
BTPS 2.8 03/01/67 90,000.00 81,692.10
BTPS 2.8 12/01/28 120,000.00 125,823.60
BTPS 2.95 09/01/38 150,000.00 153,013.50
BTPS 3 08/01/29 350,000.00 369,705.00
BTPS 3.1 03/01/40 120,000.00 123,970.80
BTPS 3.25 09/01/46 180,000.00 189,640.80
BTPS 3.35 03/01/35 110,000.00 117,955.20
BTPS 3.45 03/01/48 250,000.00 271,220.00
BTPS 3.5 03/01/30 60,000.00 65,682.60
BTPS 3.75 09/01/24 150,000.00 159,925.50
BTPS 3.85 09/01/49 140,000.00 161,575.40
BTPS 4 02/01/37 250,000.00 288,750.00
BTPS 4.5 03/01/24 70,000.00 75,041.40
BTPS 4.5 03/01/26 250,000.00 279,197.50
BTPS 4.75 08/01/23 300,000.00 317,688.00
BTPS 4.75 09/01/28 140,000.00 163,052.40
BTPS 4.75 09/01/44 170,000.00 221,051.00
BTPS 5 03/01/25 300,000.00 332,712.00
BTPS 5 08/01/34 380,000.00 476,881.00
BTPS 5 08/01/39 330,000.00 427,845.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 5 09/01/40 180,000.00 235,130.40
BTPS 5.25 11/01/29 350,000.00 427,178.50
BTPS 5.75 02/01/33 200,000.00 261,260.00
BTPS 6 05/01/31 250,000.00 324,467.50
BTPS 6.5 11/01/27 190,000.00 237,450.60
BTPS 9 11/01/23 170,000.00 192,173.10
DBR 0 02/15/30 210,000.00 198,527.70
DBR 0 02/15/31 450,000.00 420,651.00
DBR 0 02/15/32 160,000.00 147,342.40
DBR 0 05/15/35 200,000.00 176,746.00
DBR 0 05/15/36 280,000.00 244,168.40
DBR 0 08/15/26 380,000.00 371,765.40
DBR 0 08/15/29 250,000.00 237,625.00
DBR 0 08/15/30 500,000.00 470,135.00
DBR 0 08/15/31 350,000.00 324,859.50
DBR 0 08/15/50 230,000.00 175,050.70
DBR 0 08/15/50 130,000.00 99,602.10
DBR 0 08/15/52 160,000.00 118,520.00
DBR 0 11/15/27 400,000.00 386,500.00
DBR 0 11/15/28 200,000.00 191,418.00
DBR 0.25 02/15/27 320,000.00 315,590.40
DBR 0.25 02/15/29 250,000.00 242,870.00
DBR 0.25 08/15/28 220,000.00 214,328.40
DBR 0.5 02/15/25 230,000.00 231,173.00
DBR 0.5 02/15/26 360,000.00 360,446.40
DBR 0.5 02/15/28 230,000.00 228,074.90
DBR 0.5 08/15/27 330,000.00 328,188.30
DBR 1 08/15/24 160,000.00 162,838.40
DBR 1 08/15/25 430,000.00 438,406.50
DBR 1.25 08/15/48 280,000.00 299,650.40
DBR 1.5 05/15/23 400,000.00 407,540.00
DBR 1.5 05/15/24 390,000.00 400,600.20
DBR 1.75 02/15/24 320,000.00 329,612.80
DBR 2 08/15/23 250,000.00 257,307.50
DBR 2.5 07/04/44 290,000.00 381,892.30
DBR 2.5 08/15/46 350,000.00 470,995.00
DBR 3.25 07/04/42 180,000.00 256,732.20
DBR 4 01/04/37 260,000.00 370,307.60
DBR 4.25 07/04/39 250,000.00 380,960.00
DBR 4.75 07/04/28 170,000.00 212,477.90
DBR 4.75 07/04/34 230,000.00 334,068.10
DBR 4.75 07/04/40 200,000.00 326,846.00
DBR 5.5 01/04/31 80,000.00 112,046.40
DBR 5.625 01/04/28 160,000.00 204,867.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 6.25 01/04/30 130,000.00 184,208.70
DBR 6.5 07/04/27 160,000.00 208,246.40
FRANCE O.A.T. 80,000.00 59,980.00
FRTR 0 02/25/24 500,000.00 498,435.00
FRTR 0 02/25/26 540,000.00 526,213.80
FRTR 0 02/25/27 350,000.00 336,584.50
FRTR 0 03/25/24 720,000.00 716,788.80
FRTR 0 03/25/25 450,000.00 443,304.00
FRTR 0 05/25/32 180,000.00 157,712.40
FRTR 0 11/25/29 400,000.00 369,176.00
FRTR 0 11/25/30 510,000.00 461,565.30
FRTR 0 11/25/31 450,000.00 398,731.50
FRTR 0.25 11/25/26 360,000.00 351,712.80
FRTR 0.5 05/25/25 430,000.00 429,423.80
FRTR 0.5 05/25/26 640,000.00 634,713.60
FRTR 0.5 05/25/29 530,000.00 511,598.40
FRTR 0.5 05/25/40 180,000.00 148,098.60
FRTR 0.5 05/25/72 80,000.00 44,832.00
FRTR 0.5 06/25/44 120,000.00 94,034.40
FRTR 0.75 05/25/28 680,000.00 673,696.40
FRTR 0.75 05/25/52 350,000.00 267,144.50
FRTR 0.75 11/25/28 460,000.00 454,070.60
FRTR 1 05/25/27 360,000.00 363,132.00
FRTR 1 11/25/25 450,000.00 455,926.50
FRTR 1.25 05/25/34 430,000.00 420,742.10
FRTR 1.25 05/25/36 390,000.00 376,346.10
FRTR 1.5 05/25/31 620,000.00 637,384.80
FRTR 1.5 05/25/50 330,000.00 312,632.10
FRTR 1.75 05/25/23 390,000.00 398,193.90
FRTR 1.75 05/25/66 120,000.00 117,709.20
FRTR 1.75 06/25/39 300,000.00 310,023.00
FRTR 1.75 11/25/24 450,000.00 465,142.50
FRTR 2 05/25/48 280,000.00 296,578.80
FRTR 2.25 05/25/24 350,000.00 364,192.50
FRTR 2.5 05/25/30 610,000.00 677,874.70
FRTR 2.75 10/25/27 530,000.00 584,415.10
FRTR 3.25 05/25/45 360,000.00 467,283.60
FRTR 3.5 04/25/26 410,000.00 455,727.30
FRTR 4 04/25/55 270,000.00 419,164.20
FRTR 4 04/25/60 170,000.00 272,652.80
FRTR 4 10/25/38 270,000.00 366,870.60
FRTR 4.25 10/25/23 340,000.00 361,464.20
FRTR 4.5 04/25/41 460,000.00 673,835.60
FRTR 4.75 04/25/35 300,000.00 418,311.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 5.5 04/25/29 390,000.00 510,026.40
FRTR 5.75 10/25/32 340,000.00 488,722.80
FRTR 6 10/25/25 180,000.00 213,730.20
IRISH 0 10/18/31 100,000.00 87,712.00
IRISH 0.2 05/15/27 120,000.00 116,492.40
IRISH 0.2 10/18/30 40,000.00 36,709.20
IRISH 0.9 05/15/28 120,000.00 119,473.20
IRISH 1 05/15/26 120,000.00 121,566.00
IRISH 1.1 05/15/29 100,000.00 100,141.00
IRISH 1.3 05/15/33 90,000.00 88,261.20
IRISH 1.35 03/18/31 60,000.00 60,689.40
IRISH 1.5 05/15/50 70,000.00 65,616.60
IRISH 1.7 05/15/37 100,000.00 101,329.00
IRISH 2 02/18/45 100,000.00 105,539.00
IRISH 2.4 05/15/30 100,000.00 109,738.00
IRISH 3.4 03/18/24 80,000.00 84,775.20
IRISH 5.4 03/13/25 100,000.00 113,906.00
IRISH GOVT 50,000.00 40,725.50
NETHER 0 01/15/24 170,000.00 169,835.10
NETHER 0 01/15/26 60,000.00 58,661.40
NETHER 0 01/15/27 140,000.00 135,557.80
NETHER 0 01/15/29 110,000.00 103,602.40
NETHER 0 01/15/38 80,000.00 66,003.20
NETHER 0 01/15/52 130,000.00 92,639.30
NETHER 0 07/15/30 120,000.00 110,971.20
NETHER 0 07/15/31 180,000.00 164,138.40
NETHER 0.25 07/15/25 210,000.00 208,569.90
NETHER 0.25 07/15/29 130,000.00 124,151.30
NETHER 0.5 01/15/40 110,000.00 97,879.10
NETHER 0.5 07/15/26 230,000.00 228,978.80
NETHER 0.5 07/15/32 100,000.00 94,147.00
NETHER 0.75 07/15/27 170,000.00 170,171.70
NETHER 0.75 07/15/28 210,000.00 209,181.00
NETHER 1.75 07/15/23 160,000.00 163,992.00
NETHER 2 07/15/24 170,000.00 176,638.50
NETHER 2.5 01/15/33 140,000.00 159,682.60
NETHER 2.75 01/15/47 200,000.00 270,160.00
NETHER 3.75 01/15/42 190,000.00 275,015.50
NETHER 4 01/15/37 190,000.00 261,637.60
NETHER 5.5 01/15/28 90,000.00 113,838.30
OBL 0 04/05/24 410,000.00 408,921.70
OBL 0 04/10/26 120,000.00 117,708.00
OBL 0 04/11/25 190,000.00 187,982.20
OBL 0 04/16/27 30,000.00 29,135.40
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OBL 0 10/09/26 230,000.00 224,443.20
OBL 0 10/10/25 310,000.00 306,159.10
OBL 0 10/13/23 350,000.00 350,700.00
OBL 0 10/18/24 330,000.00 327,716.40
RAGB 0 02/20/30 120,000.00 110,023.20
RAGB 0 02/20/31 140,000.00 126,028.00
RAGB 0 04/20/25 60,000.00 59,141.40
RAGB 0 07/15/23 180,000.00 180,363.60
RAGB 0 07/15/24 160,000.00 159,224.00
RAGB 0 10/20/28 30,000.00 28,129.20
RAGB 0 10/20/40 50,000.00 37,907.50
RAGB 0.25 10/20/36 110,000.00 92,634.30
RAGB 0.5 02/20/29 110,000.00 106,404.10
RAGB 0.5 04/20/27 200,000.00 197,676.00
RAGB 0.7 04/20/71 50,000.00 34,059.50
RAGB 0.75 02/20/28 130,000.00 129,279.80
RAGB 0.75 03/20/51 80,000.00 66,011.20
RAGB 0.75 10/20/26 150,000.00 150,520.50
RAGB 0.9 02/20/32 50,000.00 48,167.50
RAGB 1.2 10/20/25 140,000.00 143,283.00
RAGB 1.5 02/20/47 70,000.00 70,912.80
RAGB 1.5 11/02/86 100,000.00 90,530.00
RAGB 1.65 10/21/24 80,000.00 82,754.40
RAGB 1.75 10/20/23 80,000.00 82,151.20
RAGB 2.4 05/23/34 100,000.00 111,973.00
RAGB 3.15 06/20/44 100,000.00 133,701.00
RAGB 3.8 01/26/62 50,000.00 82,490.50
RAGB 4.15 03/15/37 120,000.00 164,859.60
RAGB 4.85 03/15/26 100,000.00 116,793.00
RAGB 6.25 07/15/27 20,000.00 25,683.20
RFGB 0 09/15/23 60,000.00 60,057.00
RFGB 0 09/15/24 110,000.00 109,104.60
RFGB 0 09/15/26 40,000.00 38,651.60
RFGB 0 09/15/30 70,000.00 63,590.80
RFGB 0.125 04/15/36 40,000.00 33,501.20
RFGB 0.125 04/15/52 20,000.00 13,677.60
RFGB 0.125 09/15/31 70,000.00 63,135.80
RFGB 0.25 09/15/40 70,000.00 56,399.00
RFGB 0.5 04/15/26 100,000.00 99,270.00
RFGB 0.5 04/15/43 60,000.00 49,397.40
RFGB 0.5 09/15/27 40,000.00 39,332.40
RFGB 0.5 09/15/29 50,000.00 48,072.00
RFGB 0.75 04/15/31 30,000.00 28,938.60
RFGB 0.875 09/15/25 100,000.00 100,975.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RFGB 1.125 04/15/34 30,000.00 29,245.80
RFGB 1.375 04/15/47 50,000.00 50,083.00
RFGB 1.5 04/15/23 60,000.00 60,998.40
RFGB 2.625 07/04/42 40,000.00 48,302.40
RFGB 2.75 07/04/28 100,000.00 111,204.00
SPGB 0 01/31/25 340,000.00 333,645.40
SPGB 0 01/31/26 210,000.00 202,169.10
SPGB 0 01/31/27 210,000.00 198,473.10
SPGB 0 01/31/28 280,000.00 260,106.00
SPGB 0 04/30/23 180,000.00 180,352.80
SPGB 0 05/31/24 230,000.00 227,739.10
SPGB 0.1 04/30/31 190,000.00 165,157.50
SPGB 0.25 07/30/24 260,000.00 258,616.80
SPGB 0.35 07/30/23 190,000.00 190,699.20
SPGB 0.5 04/30/30 310,000.00 286,601.20
SPGB 0.5 10/31/31 280,000.00 249,429.60
SPGB 0.6 10/31/29 220,000.00 206,927.60
SPGB 0.7 04/30/32 340,000.00 305,156.80
SPGB 0.8 07/30/27 120,000.00 117,392.40
SPGB 0.85 07/30/37 120,000.00 100,059.60
SPGB 1 10/31/50 190,000.00 138,040.70
SPGB 1.2 10/31/40 240,000.00 203,908.80
SPGB 1.25 10/31/30 240,000.00 233,688.00
SPGB 1.3 10/31/26 150,000.00 151,650.00
SPGB 1.4 04/30/28 280,000.00 281,764.00
SPGB 1.4 07/30/28 180,000.00 180,898.20
SPGB 1.45 04/30/29 230,000.00 230,903.90
SPGB 1.45 10/31/27 180,000.00 181,926.00
SPGB 1.45 10/31/71 70,000.00 46,205.60
SPGB 1.5 04/30/27 290,000.00 294,471.80
SPGB 1.85 07/30/35 280,000.00 275,682.40
SPGB 1.9 10/31/52 50,000.00 44,074.00
SPGB 1.95 04/30/26 450,000.00 466,155.00
SPGB 1.95 07/30/30 210,000.00 216,503.70
SPGB 2.15 10/31/25 250,000.00 260,832.50
SPGB 2.35 07/30/33 190,000.00 199,636.80
SPGB 2.7 10/31/48 160,000.00 173,539.20
SPGB 2.75 10/31/24 230,000.00 242,574.10
SPGB 2.9 10/31/46 190,000.00 213,351.00
SPGB 3.45 07/30/66 170,000.00 202,828.70
SPGB 3.8 04/30/24 80,000.00 85,431.20
SPGB 4.2 01/31/37 230,000.00 294,834.70
SPGB 4.4 10/31/23 300,000.00 319,230.00
SPGB 4.65 07/30/25 460,000.00 515,650.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 4.7 07/30/41 200,000.00 281,624.00
SPGB 4.8 01/31/24 140,000.00 151,057.20
SPGB 4.9 07/30/40 180,000.00 257,522.40
SPGB 5.15 10/31/28 380,000.00 469,474.80
SPGB 5.15 10/31/44 160,000.00 244,700.80
SPGB 5.75 07/30/32 120,000.00 165,122.40
SPGB 5.9 07/30/26 110,000.00 132,317.90
SPGB 6 01/31/29 160,000.00 208,600.00
ユーロ小計 67,835,000.00 70,660,848.65
(9,672,056,963)
国債証券合計 26,250,030,345
(26,250,030,345)
合 計 26,250,030,345
(26,250,030,345)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
ります。
組入債券 合計金額に
通 貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 202銘柄 49.8% 49.2%
カナダ・ドル 国債証券 28銘柄 2.1% 2.0%
オーストラリア・ドル 国債証券 25銘柄 1.6% 1.6%
シンガポール・ドル 国債証券 13銘柄 0.9% 0.9%
イギリス・ポンド 国債証券 53銘柄 5.4% 5.4%
イスラエル・シュケル 国債証券 9銘柄 0.4% 0.4%
デンマーク・クローネ 国債証券 8銘柄 0.4% 0.4%
ノルウェー・クローネ 国債証券 10銘柄 0.3% 0.3%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.3% 0.3%
メキシコ・ペソ 国債証券 12銘柄 0.7% 0.7%
オフショア・人民元 国債証券 6銘柄 1.5% 1.5%
ポーランド・ズロチ 国債証券 10銘柄 0.4% 0.4%
ユーロ 国債証券 327銘柄 37.3% 36.8%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
１．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間（2022年4月27
日から2022年10月26日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を
受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【イオン・バランス戦略ファンド】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第6期
第7期中間計算期間
（2022年 4月26日現在）
（2022年10月26日現在）
資産の部
流動資産
1,248,007 1,451,404
預金
816,181 1,452,257
金銭信託
41,167,565 39,360,053
コール・ローン
2,739,370,506 2,718,225,005
親投資信託受益証券
2,000,000 2,200,000
未収入金
2,784,602,259 2,762,688,719
流動資産合計
2,784,602,259 2,762,688,719
資産合計
負債の部
流動負債
4,496,292 3,347,907
未払解約金
456,682 459,504
未払受託者報酬
12,940,825 13,020,635
未払委託者報酬
91,365 91,949
その他未払費用
17,985,164 16,919,995
流動負債合計
17,985,164 16,919,995
負債合計
純資産の部
元本等
2,834,720,287 2,996,963,500
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 68,103,192 △ 251,194,776
68,473,772 65,455,986
（分配準備積立金）
2,766,617,095 2,745,768,724
元本等合計
2,766,617,095 2,745,768,724
純資産合計
2,784,602,259 2,762,688,719
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
自 2021年 4月27日 自 2022年 4月27日
至 2021年10月26日 至 2022年10月26日
営業収益
828,796
受取配当金 -
19 1,771
受取利息
31,539,416
有価証券売買等損益 △ 162,245,501
2,188,148 201,774
為替差損益
34,556,379
△ 162,041,956
営業収益合計
営業費用
16,553 7,128
支払利息
455,202 459,504
受託者報酬
12,897,548 13,020,635
委託者報酬
116,161 103,129
その他費用
13,485,464 13,590,396
営業費用合計
21,070,915
△ 175,632,352
営業利益又は営業損失（△）
21,070,915
△ 175,632,352
経常利益又は経常損失（△）
21,070,915
△ 175,632,352
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
6,614,012
△ 3,228,171
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
51,223,553
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 68,103,192
12,830,735 3,263,343
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,263,343
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,830,735
-
額
7,331,494 13,950,746
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,331,494
-
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
13,950,746
-
額
- -
分配金
71,179,697
△ 251,194,776
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第7期中間計算期間
自 2022年4月27日
項 目
至 2022年10月26日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期中間計算期間
項 目
（2022年4月26日現在） （2022年10月26日現在）
１. 当中間計算期間の末日に 2,834,720,287口 2,996,963,500口
おける受益権の総数
２. 「投資信託財産の計算に 元本の欠損 元本の欠損
関する規則」第55条の６ 68,103,192円 251,194,776円
第10号に規定する額
３. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9760円 1口当たり純資産額 0.9162円
（１万口当たりの純資産額9,760円） （１万口当たりの純資産額9,162円）
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第7期中間計算期間
項 目
（2022年10月26日現在）
１. 中間貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照
価及び差額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第6期 第7期中間計算期間
項 目
（2022年4月26日現在） （2022年10月26日現在）
期首元本額 2,679,512,252円 2,834,720,287円
期中追加設定元本額 664,037,761円 293,808,455円
期中一部解約元本額 508,829,726円 131,565,242円
(参考)
イオン・バランス戦略ファンドは、「日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド」、
「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ
号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」、
「外国リート・インデックス・マザーファンド」および「外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券
を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マ
ザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年4月26日現在） （2022年10月26日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 30,319,099 47,843,473
コール・ローン 1,529,273,235 1,296,686,143
国債証券 7,696,183,620 6,374,597,326
未収入金 - 815,017,900
未収利息 5,550,727 9,123,596
前払費用 2,318,062 4,644,812
流動資産合計
9,263,644,743 8,547,913,250
資産合計
9,263,644,743 8,547,913,250
負債の部
流動負債
未払金 164,704,500 -
未払解約金 1,000,000 800,000
その他未払費用 3,304 6,031
流動負債合計
165,707,804 806,031
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債合計
165,707,804 806,031
純資産の部
元本等
元本 7,859,603,975 7,563,019,550
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,238,332,964 984,087,669
元本等合計
9,097,936,939 8,547,107,219
純資産合計
9,097,936,939 8,547,107,219
負債純資産合計
9,263,644,743 8,547,913,250
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年4月27日
項 目
至 2022年10月26日
１. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年4月26日現在） （2022年10月26日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 7,859,603,975口 7,563,019,550口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.1576円 1口当たり純資産額 1.1301円
（１万口当たりの純資産額11,576円） （１万口当たりの純資産額11,301円）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年10月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
（2022年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 9,636,327,340円
同期中における追加設定元本額 2,107,061,428円
同期中における一部解約元本額 3,883,784,793円
2022年4月26日現在の元本の内訳
イオン・バランス戦略ファンド 1,191,202,555円
ＳＭＡＭ・年金日本国債ダイナミック・アロケーション・ファンド＜適格機関投資家
限定＞ 6,668,401,420円
合 計 7,859,603,975円
（2022年10月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 7,859,603,975円
同期中における追加設定元本額 146,137,679円
同期中における一部解約元本額 442,722,104円
2022年10月26日現在の元本の内訳
イオン・バランス戦略ファンド 957,532,844円
ＳＭＡＭ・年金日本国債ダイナミック・アロケーション・ファンド＜適格機関投資家
限定＞ 6,605,486,706円
合 計 7,563,019,550円
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年4月26日現在） （2022年10月26日現在）
資産の部
流動資産
預金 27,275,290 41,203,054
金銭信託 3,473,575 7,574,516
コール・ローン 175,204,587 205,289,661
国債証券 26,250,030,345 25,724,484,634
派生商品評価勘定 3,271,309 4,086,991
未収入金 2,276,442 994,716
未収利息 134,293,222 161,104,874
前払費用 33,807,273 24,583,672
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動資産合計
26,629,632,043 26,169,322,118
資産合計
26,629,632,043 26,169,322,118
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 707,126,924 758,849,138
未払金 12,354,515 2,082,593
未払解約金 1,000,000 15,400,000
その他未払費用 616 587
流動負債合計
720,482,055 776,332,318
負債合計
720,482,055 776,332,318
純資産の部
元本等
元本 18,855,361,405 20,338,145,502
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 7,053,788,583 5,054,844,298
元本等合計
25,909,149,988 25,392,989,800
純資産合計
25,909,149,988 25,392,989,800
負債純資産合計
26,629,632,043 26,169,322,118
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年4月27日
項 目
至 2022年10月26日
１. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年4月26日現在） （2022年10月26日現在）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 当計算期間の末日におけ 18,855,361,405口 20,338,145,502口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.3741円 1口当たり純資産額 1.2485円
（１万口当たりの純資産額13,741円） （１万口当たりの純資産額12,485円）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年10月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2022年4月26日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 12,764,125,201 - 13,303,120,810 △538,995,609
カナダ・ドル 537,103,222 - 549,889,380 △12,786,158
オーストラリア・ド 431,601,589 - 432,161,340 △559,751
ル
シンガポール・ドル 240,762,153 - 248,075,040 △7,312,887
イギリス・ポンド 1,432,825,579 - 1,450,035,200 △17,209,621
イスラエル・シュケ 113,572,262 - 115,075,920 △1,503,658
ル
市場取引以
デンマーク・クロー 109,176,944 - 110,431,800 △1,254,856
外の取引
ネ
ノルウェー・クロー 69,538,844 - 70,023,500 △484,656
ネ
スウェーデン・ク 75,018,208 - 75,612,500 △594,292
ローナ
メキシコ・ペソ 196,132,224 - 201,962,754 △5,830,530
オフショア・人民元 392,885,374 - 396,512,754 △3,627,380
ポーランド・ズロチ 119,218,611 - 120,603,550 △1,384,939
ユーロ 9,924,318,899 - 10,036,630,177 △112,311,278
小計 26,406,279,110 - 27,110,134,725 △703,855,615
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 26,406,279,110 - 27,110,134,725 △703,855,615
（2022年10月26日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 13,239,693,237 - 13,578,382,356 △338,689,119
カナダ・ドル 523,736,842 - 541,516,297 △17,779,455
オーストラリア・ド 386,929,660 - 392,702,752 △5,773,092
ル
シンガポール・ドル 243,694,726 - 252,499,896 △8,805,170
イギリス・ポンド 1,055,824,270 - 1,110,743,136 △54,918,866
イスラエル・シュケ 94,605,745 - 98,046,167 △3,440,422
ル
市場取引以
デンマーク・クロー 90,962,721 - 94,255,140 △3,292,419
外の取引
ネ
ノルウェー・クロー 50,205,090 - 53,486,121 △3,281,031
ネ
スウェーデン・ク 64,606,159 - 66,598,610 △1,992,451
ローナ
メキシコ・ペソ 211,153,662 - 219,349,650 △8,195,988
オフショア・人民元 841,988,710 - 838,512,627 3,476,083
ポーランド・ズロチ 106,498,863 - 112,820,232 △6,321,369
ユーロ 8,444,369,828 - 8,750,118,676 △305,748,848
小計 25,354,269,513 - 26,109,031,660 △754,762,147
合 計 25,354,269,513 - 26,109,031,660 △754,762,147
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
（2022年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 13,008,296,854円
同期中における追加設定元本額 12,051,443,547円
同期中における一部解約元本額 6,204,378,996円
2022年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 3,296,843,012円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 1,961,569,030円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 794,172,937円
イオン・バランス戦略ファンド 990,054,894円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 1,966,334,846円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 743,710,240円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 1,325,826,094円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 322,764,675円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 84,406,317円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 47,175,053円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり） 426,749,820円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,263,462,001円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 826,366円
ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ 4,377,678,068円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 379,170,766円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 384,686,299円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 489,930,987円
合 計 18,855,361,405円
（2022年10月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 18,855,361,405円
同期中における追加設定元本額 4,290,257,210円
同期中における一部解約元本額 2,807,473,113円
2022年10月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 3,247,849,622円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 2,004,157,726円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 812,805,747円
イオン・バランス戦略ファンド 861,291,159円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 2,576,970,410円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 981,536,309円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 1,815,495,791円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 452,497,885円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 143,163,918円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 61,465,057円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり） 455,602,080円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,154,681,049円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 885,316円
ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ 4,384,454,557円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 378,240,653円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 440,626,318円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 566,421,905円
合 計 20,338,145,502円
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年4月26日現在） （2022年10月26日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 38,460,616 112,207,820
コール・ローン 1,939,925,432 3,041,132,190
株式 196,699,150,170 209,867,541,580
派生商品評価勘定 10,660,800 123,563,200
未収配当金 2,368,445,415 2,176,109,239
前払金 120,890,000 -
差入委託証拠金 183,300,000 237,600,000
流動資産合計
201,360,832,433 215,558,154,029
資産合計
201,360,832,433 215,558,154,029
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 123,711,500 1,100
前受金 - 95,080,000
未払解約金 95,194,113 22,401,978
その他未払費用 4,482 8,585
流動負債合計
218,910,095 117,491,663
負債合計
218,910,095 117,491,663
純資産の部
元本等
元本 63,261,805,196 65,470,662,579
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 137,880,117,142 149,969,999,787
元本等合計
201,141,922,338 215,440,662,366
純資産合計
201,141,922,338 215,440,662,366
負債純資産合計
201,360,832,433 215,558,154,029
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年4月27日
項 目
至 2022年10月26日
104/167
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 有価証券の評価基準及び評 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配
当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で
計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年4月26日現在） （2022年10月26日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 63,261,805,196口 65,470,662,579口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.1795円 1口当たり純資産額 3.2906円
（１万口当たりの純資産額31,795円） （１万口当たりの純資産額32,906円）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年10月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2022年4月26日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
105/167
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX 先物 0406月 4,559,170,700 - 4,446,120,000 △113,050,700
小計 4,559,170,700 - 4,446,120,000 △113,050,700
合 計 4,559,170,700 - 4,446,120,000 △113,050,700
（2022年10月26日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX 先物 0412月 5,420,902,900 - 5,544,465,000 123,562,100
小計 5,420,902,900 - 5,544,465,000 123,562,100
合 計 5,420,902,900 - 5,544,465,000 123,562,100
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（2022年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 60,391,040,010円
同期中における追加設定元本額 11,694,994,809円
同期中における一部解約元本額 8,824,229,623円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,498,830,729円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 981,562,776円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,546,847,970円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,448,440,778円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 129,139,788円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 4,784,541円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 20,168,646円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 63,518,648円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 153,838,056円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 133,882,770円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 245,294,698円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,502,049,659円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 19,696,465,018円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 146,334,176円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 231,330,362円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 152,943,467円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 32,080,235円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 182,885,633円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 166,474,648円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 591,913,486円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 322,705,825円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 368,867,306円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 41,699,673円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 551,666,449円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 17,990,681円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 90,470,993円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 95,218,221円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 4,109,911円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス 592,212,994円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド 5,338,179円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 2,749,396,476円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 18,579,823円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 97,797,524円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,766,376,348円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,639,438,827円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 6,218,766,294円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 40,740,210円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 159,471,500円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 740,333,728円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 46,826,720円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 257,810,451円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 839,187,037円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 607,019,790円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,875,496,934円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 374,931円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 42,725,221円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 47,564,568円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 34,436,924円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 16,874,370円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 113,224,715円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 245,176,007円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 60,459,399円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 41,090,482円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 7,630,596円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 44,249,093円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 601,112,754円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 181,398,201円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 222,266,350円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 101,339,489円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 181,801,332円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 55,617,287円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 43,072,081円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 28,371,625円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 36,568,156円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 67,859,289円
ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞ 12,284,348円
合 計 63,261,805,196円
（2022年10月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 63,261,805,196円
同期中における追加設定元本額 5,616,273,962円
同期中における一部解約元本額 3,407,416,579円
2022年10月26日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,580,266,602円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 1,050,007,924円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,672,736,855円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,596,318,256円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 150,037,258円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 4,359,754円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 20,004,779円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 65,293,120円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 168,369,176円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 152,307,266円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 268,485,068円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,457,257,870円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 21,677,266,937円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 131,058,857円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 212,157,060円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 139,804,903円
イオン・バランス戦略ファンド 17,323,270円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 41,453,785円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 193,448,963円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 182,373,462円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 663,533,066円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 374,564,286円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 420,692,888円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 48,951,021円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 787,521,968円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 40,384,760円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 198,866,698円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 188,535,434円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 5,557,988円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス 1,151,283,374円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド 17,449,384円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 2,625,333,149円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 11,118,882円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 79,456,538円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,568,758,365円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,537,357,333円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 5,780,742,001円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 38,205,939円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 144,473,228円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 690,730,627円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 46,213,392円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 254,234,553円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 796,235,497円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 555,095,596円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,729,215,024円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 372,784円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 37,699,412円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 42,742,672円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 32,479,210円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 16,795,425円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 101,576,520円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 230,092,385円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 54,297,783円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 38,723,328円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 7,737,301円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 41,917,771円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 561,580,290円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 171,790,446円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 211,396,741円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 90,728,678円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 106,179,117円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 47,780,927円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 45,934,025円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 9,786,781円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 12,298,327円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 55,774,152円
ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞ 18,136,348円
合 計 65,470,662,579円
外国株式インデックス・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2022年4月26日現在） （2022年10月26日現在）
資産の部
流動資産
預金 3,823,150,343 7,636,703,217
金銭信託 3,335,998 16,592,018
コール・ローン 168,265,306 449,688,100
株式 367,861,655,320 412,281,935,808
投資証券 10,140,612,029 9,781,088,705
派生商品評価勘定 23,850,169 362,654,936
未収入金 9,336,624 59,787,408
未収配当金 411,028,428 317,902,556
差入委託証拠金 1,745,293,514 4,988,367,207
流動資産合計
384,186,527,731 435,894,719,955
資産合計
384,186,527,731 435,894,719,955
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 134,319,687 344,565,383
未払解約金 600,406,328 168,009,316
その他未払費用 1,452 3,080
流動負債合計
734,727,467 512,577,779
負債合計
734,727,467 512,577,779
純資産の部
元本等
元本 63,556,720,108 69,732,672,270
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 319,895,080,156 365,649,469,906
元本等合計
383,451,800,264 435,382,142,176
純資産合計
383,451,800,264 435,382,142,176
負債純資産合計
384,186,527,731 435,894,719,955
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年4月27日
項 目
至 2022年10月26日
１. 有価証券の評価基準及び評 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
価方法 ております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 (1）先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場によっております。
(2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配
当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で
計上しております。
４. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年4月26日現在） （2022年10月26日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 63,556,720,108口 69,732,672,270口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 6.0332円 1口当たり純資産額 6.2436円
（１万口当たりの純資産額60,332円） （１万口当たりの純資産額62,436円）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年10月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2022年4月26日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
111/167
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 4,122,572,256 - 4,025,998,515 △96,573,741
JUN22
SPI 200 FUTURES 205,615,274 - 201,609,513 △4,005,761
市場取引 JUN22
FTSE 100 IDX FUT 241,938,385 - 239,617,512 △2,320,873
JUN22
EURO STOXX 50 756,038,201 - 741,472,116 △14,566,085
JUN22
小計 5,326,164,116 - 5,208,697,656 △117,466,460
合 計 5,326,164,116 - 5,208,697,656 △117,466,460
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
スウェーデン・ク 135,101 - 131,500 △3,601
ローナ
小計 135,101 - 131,500 △3,601
売建
アメリカ・ドル 448,816,113 - 446,564,421 2,251,692
カナダ・ドル 25,292,154 - 25,049,920 242,234
オーストラリア・ド 13,173,611 - 12,847,550 326,061
ル
香港・ドル 6,537,970 - 6,503,796 34,174
シンガポール・ドル 3,743,098 - 3,718,220 24,878
市場取引以 ニュージーランド・ 863,930 - 845,570 18,360
外の取引 ドル
イギリス・ポンド 42,843,978 - 42,284,300 559,678
イスラエル・シュケ 1,570,470 - 1,554,316 16,154
ル
スイス・フラン 45,708,002 - 45,326,920 381,082
デンマーク・クロー 5,753,758 - 5,704,369 49,389
ネ
ノルウェー・クロー 3,111,615 - 3,081,875 29,740
ネ
スウェーデン・ク 6,680,540 - 6,575,000 105,540
ローナ
ユーロ 168,588,696 - 165,627,135 2,961,561
小計 772,683,935 - 765,683,392 7,000,543
合 計 772,819,036 - 765,814,892 6,996,942
（2022年10月26日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 10,319,642,899 - 10,297,684,477 △21,958,422
DEC22
SPI 200 FUTURES 463,231,314 - 465,386,142 2,154,828
市場取引 DEC22
FTSE 100 IDX FUT 570,405,134 - 559,393,962 △11,011,172
DEC22
EURO STOXX 50 1,772,216,935 - 1,821,568,536 49,351,601
DEC22
小計 13,125,496,282 - 13,144,033,117 18,536,835
合 計 13,125,496,282 - 13,144,033,117 18,536,835
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 227,501,622 - 226,323,083 △1,178,539
カナダ・ドル 22,776,861 - 22,713,681 △63,180
イギリス・ポンド 24,295,060 - 24,406,776 111,716
市場取引以 スイス・フラン 24,614,023 - 24,553,254 △60,769
外の取引 ユーロ 52,189,866 - 52,161,581 △28,285
小計 351,377,432 - 350,158,375 △1,219,057
売建
アメリカ・ドル 266,297,873 - 265,531,790 766,083
ユーロ 67,631,400 - 67,625,709 5,691
小計 333,929,273 - 333,157,499 771,774
合 計 685,306,705 - 683,315,874 △447,283
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（2022年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 57,943,987,779円
同期中における追加設定元本額 15,824,942,750円
同期中における一部解約元本額 10,212,210,421円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 32,824,989,661円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 257,317,370円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,047,578,763円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 747,973,617円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 60,989,172円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 1,125,866円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 5,363,638円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 16,244,720円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 43,713,957円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 47,361,014円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 93,028,840円
外国株式指数ファンド 854,964,510円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 14,459,619,207円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 96,142,646円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 103,195,277円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 68,329,125円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 15,569,633円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 120,600,881円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 105,362,465円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 367,489,080円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 193,274,372円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 223,259,235円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 43,921,433円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 772,040,864円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 4,693,304円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 20,205,997円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 19,677,700円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,976,165円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） 178,127,088円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり） 162,944,584円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし） 556,407,030円
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド 20,929,896円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 502,987,590円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 4,946,844円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 25,733,245円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 622,840,510円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 760,966,204円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 3,294,948,550円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 10,889,499円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 56,580,424円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 444,174,100円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 37,545,497円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 93,355,655円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 445,662,014円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 324,389,117円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 750,605,330円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 200,225円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 208,063,748円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 67,237,428円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 8,668,847円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 7,431,222円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 3,930,927円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 20,254,181円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 55,967,394円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 114,373,759円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 52,566,720円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 494,019,000円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 93,680,381円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,402,985,029円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 22,195,395円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 14,310,453円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 18,636,428円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 62,157,282円
合 計 63,556,720,108円
（2022年10月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 63,556,720,108円
同期中における追加設定元本額 11,958,200,792円
同期中における一部解約元本額 5,782,248,630円
2022年10月26日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 35,825,934,401円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 287,530,813円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,093,848,381円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 789,614,147円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 34,121,330円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 1,017,107円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 5,342,658円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 17,205,184円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 50,367,711円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 56,150,969円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 104,929,884円
外国株式指数ファンド 931,698,417円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 17,166,037,592円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 87,097,013円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 97,508,641円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 63,989,360円
イオン・バランス戦略ファンド 11,536,520円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 20,762,285円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 133,680,541円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 118,683,333円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 434,936,484円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 233,446,042円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 267,224,366円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 54,384,063円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 1,376,037,106円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 11,161,705円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 47,225,708円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 41,466,375円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,682,341円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） 360,342,837円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり） 189,202,921円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし） 1,353,566,727円
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド 48,123,257円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 463,221,631円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 2,845,306円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 21,307,587円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 564,605,854円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 726,928,339円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 3,129,347,782円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 10,511,330円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 51,791,476円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 423,311,736円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 37,322,232円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 90,939,599円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 440,033,918円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 300,547,776円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 701,933,054円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 200,225円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 197,257,005円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 60,711,309円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 7,485,469円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 6,951,628円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 3,833,026円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 17,763,907円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 52,669,412円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 113,544,613円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 49,498,800円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 301,671,299円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 80,381,144円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 493,086,534円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 15,751,862円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 2,926,588円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 3,364,789円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 44,070,821円
合 計 69,732,672,270円
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年4月26日現在） （2022年10月26日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 960,122 3,447,274
コール・ローン 48,427,834 93,430,348
投資証券 8,247,387,550 9,732,607,800
派生商品評価勘定 2,395,600 -
未収配当金 69,756,673 77,251,755
前払金 - 2,872,000
差入委託証拠金 2,330,000 2,180,000
流動資産合計
8,371,257,779 9,911,789,177
資産合計
8,371,257,779 9,911,789,177
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 1,586,400
前受金 2,440,000 -
未払金 - 47,859,765
未払解約金 2,949,776 8,260,271
その他未払費用 169 230
流動負債合計
5,389,945 57,706,666
負債合計
5,389,945 57,706,666
純資産の部
元本等
元本 3,142,280,407 3,728,143,699
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 5,223,587,427 6,125,938,812
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本等合計
8,365,867,834 9,854,082,511
純資産合計
8,365,867,834 9,854,082,511
負債純資産合計
8,371,257,779 9,911,789,177
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年4月27日
項 目
至 2022年10月26日
１. 有価証券の評価基準及び評 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しており
価方法 ます。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配
当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で
計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年4月26日現在） （2022年10月26日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 3,142,280,407口 3,728,143,699口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.6624円 1口当たり純資産額 2.6432円
（１万口当たりの純資産額26,624円） （１万口当たりの純資産額26,432円）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年10月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2022年4月26日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
リート指数先物取引
買建
市場取引
TREIT 先物 0406月 37,204,400 - 39,600,000 2,395,600
小計 37,204,400 - 39,600,000 2,395,600
合 計 37,204,400 - 39,600,000 2,395,600
（2022年10月26日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
リート指数先物取引
買建
市場取引
TREIT 先物 0412月 40,146,400 - 38,560,000 △1,586,400
小計 40,146,400 - 38,560,000 △1,586,400
合 計 40,146,400 - 38,560,000 △1,586,400
（注）１．時価の算定方法
リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（2022年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,071,522,148円
同期中における追加設定元本額 2,198,779,564円
同期中における一部解約元本額 2,128,021,305円
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2022年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 74,332,453円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 144,802,192円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 113,294,756円
三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド 1,953,407,139円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 13,792,150円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 55,523,511円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 40,771,712円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 135,968,837円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 74,606,058円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 58,817,013円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 24,699,702円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,673,254円
三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド 58,102,181円
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス 181,297,356円
三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド 1,894,768円
ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 3,536,609円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 47,867,823円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 32,115,891円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 40,704,739円
ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
＜適格機関投資家限定＞ 85,072,263円
合 計 3,142,280,407円
（2022年10月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,142,280,407円
同期中における追加設定元本額 1,127,417,871円
同期中における一部解約元本額 541,554,579円
2022年10月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 68,757,473円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 138,890,778円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 107,176,523円
イオン・バランス戦略ファンド 19,719,732円
三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド 2,219,158,551円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 18,182,885円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 58,897,252円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 44,535,817円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 157,606,351円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 88,352,818円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 69,295,437円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 29,683,194円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,399,763円
三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド 126,744,228円
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス 338,624,499円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド 24,490,704円
ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 3,493,800円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 63,085,945円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 12,530,952円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 16,580,068円
ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
＜適格機関投資家限定＞ 119,936,929円
合 計 3,728,143,699円
外国リート・インデックス・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年4月26日現在） （2022年10月26日現在）
資産の部
流動資産
預金 257,992,966 156,805,469
金銭信託 2,592,223 1,713,995
コール・ローン 130,749,860 46,453,838
投資証券 23,371,768,716 24,218,292,205
派生商品評価勘定 - 51,977
未収入金 1,057,708 -
未収配当金 19,378,538 17,231,878
流動資産合計
23,783,540,011 24,440,549,362
資産合計
23,783,540,011 24,440,549,362
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,182,626 138,893
未払解約金 11,984,072 14,455,487
その他未払費用 220 196
流動負債合計
13,166,918 14,594,576
負債合計
13,166,918 14,594,576
純資産の部
元本等
元本 7,379,512,147 8,683,888,798
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 16,390,860,946 15,742,065,988
元本等合計
23,770,373,093 24,425,954,786
純資産合計
23,770,373,093 24,425,954,786
負債純資産合計
23,783,540,011 24,440,549,362
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年4月27日
項 目
至 2022年10月26日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 有価証券の評価基準及び評 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しており
価方法 ます。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配
当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で
計上しております。
４. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年4月26日現在） （2022年10月26日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 7,379,512,147口 8,683,888,798口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.2211円 1口当たり純資産額 2.8128円
（１万口当たりの純資産額32,211円） （１万口当たりの純資産額28,128円）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年10月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
（2022年4月26日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 78,000,000 - 77,319,579 △680,421
カナダ・ドル 1,800,000 - 1,782,470 △17,530
オーストラリア・ド 9,300,000 - 9,098,200 △201,800
市場取引以
ル
外の取引
香港・ドル 1,500,000 - 1,485,772 △14,228
シンガポール・ドル 3,000,000 - 2,963,276 △36,724
イギリス・ポンド 6,800,000 - 6,650,632 △149,368
ユーロ 4,800,000 - 4,717,445 △82,555
小計 105,200,000 - 104,017,374 △1,182,626
合 計 105,200,000 - 104,017,374 △1,182,626
（2022年10月26日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 22,000,000 - 21,886,032 △113,968
オーストラリア・ド 7,500,000 - 7,475,075 △24,925
市場取引以外
ル
の取引
小計 29,500,000 - 29,361,107 △138,893
売建
アメリカ・ドル 9,700,000 - 9,648,023 51,977
小計 9,700,000 - 9,648,023 51,977
合 計 39,200,000 - 39,009,130 △86,916
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
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たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（2022年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 4,897,225,610円
同期中における追加設定元本額 3,515,870,384円
同期中における一部解約元本額 1,033,583,847円
2022年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 14,691,068円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 15,848,872円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 10,883,264円
三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド 6,414,868,609円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 4,238,171円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 50,724,245円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 36,847,018円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 121,474,215円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 63,639,316円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 52,163,859円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 63,412,875円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 551,319円
三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド 132,295,590円
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり） 65,236,916円
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし） 168,671,758円
三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド 3,412,797円
ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 37,893,158円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 43,784,034円
ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
＜適格機関投資家限定＞ 78,875,063円
合 計 7,379,512,147円
（2022年10月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 7,379,512,147円
同期中における追加設定元本額 1,619,772,921円
同期中における一部解約元本額 315,396,270円
2022年10月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 13,654,762円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 14,980,843円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 10,475,502円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イオン・バランス戦略ファンド 14,692,079円
三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド 7,314,582,442円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 6,254,553円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 58,606,602円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 42,773,776円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 152,883,722円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 85,518,956円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 67,523,217円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 89,727,626円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 845,457円
三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド 221,999,226円
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり） 62,153,797円
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし） 358,554,833円
三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド 24,247,740円
ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 37,778,851円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 36,663,613円
ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
＜適格機関投資家限定＞ 69,971,201円
合 計 8,683,888,798円
外国債券パッシブ・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年4月26日現在） （2022年10月26日現在）
資産の部
流動資産
預金 211,176,152 246,413,459
金銭信託 5,445,859 6,387,638
コール・ローン 274,685,132 173,122,074
国債証券 154,868,895,807 153,597,425,582
派生商品評価勘定 141,836 1,606,746
未収入金 - 633,497,069
未収利息 1,049,674,843 1,136,472,714
前払費用 52,885,106 50,314,935
流動資産合計
156,462,904,735 155,845,240,217
資産合計
156,462,904,735 155,845,240,217
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 633,871
未払解約金 165,954,422 291,793,579
その他未払費用 859 2,490
流動負債合計
165,955,281 292,429,940
負債合計
165,955,281 292,429,940
純資産の部
元本等
元本 78,572,267,228 76,282,255,423
125/167
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 77,724,682,226 79,270,554,854
元本等合計
156,296,949,454 155,552,810,277
純資産合計
156,296,949,454 155,552,810,277
負債純資産合計
156,462,904,735 155,845,240,217
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年4月27日
項 目
至 2022年10月26日
１. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年4月26日現在） （2022年10月26日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 78,572,267,228口 76,282,255,423口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.9892円 1口当たり純資産額 2.0392円
（１万口当たりの純資産額19,892円） （１万口当たりの純資産額20,392円）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年10月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2022年4月26日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 235,598,096 - 235,544,702 53,394
市場取引以外
イギリス・ポンド 32,575,418 - 32,566,006 9,412
の取引
メキシコ・ペソ 30,682,438 - 30,670,282 12,156
ユーロ 194,426,170 - 194,359,296 66,874
小計 493,282,122 - 493,140,286 141,836
合 計 493,282,122 - 493,140,286 141,836
（2022年10月26日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 1,074,542 - 1,069,210 △5,332
小計 1,074,542 - 1,069,210 △5,332
市場取引以 売建
外の取引 アメリカ・ドル 373,368,907 - 371,762,161 1,606,746
カナダ・ドル 18,557,509 - 18,565,030 △7,521
イギリス・ポンド 30,147,758 - 30,381,204 △233,446
ユーロ 218,606,299 - 218,993,871 △387,572
小計 640,680,473 - 639,702,266 978,207
合 計 641,755,015 - 640,771,476 972,875
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
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②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（2022年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 84,390,597,281円
同期中における追加設定元本額 10,759,091,011円
同期中における一部解約元本額 16,577,421,064円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 24,404,431,209円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 797,136,312円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 2,119,967,555円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,147,542,270円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 117,929,040円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 6,893,764円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 28,777,610円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 93,657,355円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 225,146,317円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 156,890,144円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 262,638,809円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 23,180,349円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 53,018,449円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 75,940,895円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 53,017,014円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 17,667,980円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 72,121,077円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 51,857,305円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 133,397,804円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 38,493,469円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 18,531,301円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 136,355,816円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 301,813,312円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 14,359,695円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 42,018,400円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 30,944,093円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,203,842円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし） 226,959,316円
三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド 4,226,574円
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ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 3,835,643,626円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 40,032,740円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 6,760,871,438円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 4,399,167,424円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 10,143,367,252円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 34,375,893円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 87,983,369円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 690,283,030円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 117,223,907円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,014,133,750円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,376,833,275円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,520,894,654円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 4,660,449,956円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 627,347円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 7,806,718,281円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 319,831,085円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 140,778,313円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 78,444,198円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 33,971,193円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 11,926,289円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 95,205,741円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 404,375,583円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 98,336,933円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 39,422,989円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,252,180円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 991,937,006円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 577,077,596円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 847,744,078円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 754,418,443円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 341,578,053円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 190,502,250円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 124,850,498円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 159,858,275円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 211,033,507円
合 計 78,572,267,228円
（2022年10月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 78,572,267,228円
同期中における追加設定元本額 4,879,711,075円
同期中における一部解約元本額 7,169,722,880円
2022年10月26日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 25,565,143,508円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 832,576,702円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 2,154,600,824円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,173,333,713円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 150,760,960円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 6,250,590円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 28,036,019円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 94,559,836円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 247,656,129円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 175,366,454円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 282,636,366円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 23,301,997円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 48,348,165円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 71,389,406円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 49,801,190円
イオン・バランス戦略ファンド 165,904,612円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 22,453,694円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 77,033,842円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 57,841,285円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 152,703,744円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 45,415,312円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 22,253,366円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 159,173,419円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 589,693,061円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 32,214,613円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 91,055,288円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 61,209,417円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 3,006,179円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし） 714,029,001円
三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド 29,509,587円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 3,738,473,746円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 32,123,395円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 5,876,477,744円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 4,006,442,341円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 9,329,262,129円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 30,929,407円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 78,245,722円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 627,968,023円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 111,843,878円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 949,869,564円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,268,921,919円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,340,540,156円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 4,173,251,580円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 604,716円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 7,108,782,341円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 310,310,043円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 122,044,909円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 67,999,510円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 31,256,873円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 11,592,229円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 79,935,071円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 367,160,341円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 87,815,936円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 37,410,392円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,501,058円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 901,066,219円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 549,761,732円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 752,624,141円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 441,655,483円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 280,587,013円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 101,513,665円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 21,093,706円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 26,980,302円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 284,951,860円
合 計 76,282,255,423円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
イオン・バランス戦略ファンド
2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,788,659,139円
Ⅱ 負債総額 3,924,351円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,784,734,788円
Ⅳ 発行済口数 3,019,206,038口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9223円
（１万口当たり純資産額） （9,223円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
（イ）受益権の譲渡
ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
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ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2022年11月30日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
２【事業の内容及び営業の概況】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2022年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通
りです。
本 数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 711 9,311,404
単位型株式投資信託 97 457,387
追加型公社債投資信託 1 25,427
単位型公社債投資信託 183 302,632
合 計 992 10,096,851
３【委託会社等の経理状況】
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間（2022年４月１日から2022年９月30日まで）は、改正府令附則第３条第１項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
２ 当社は、第37期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引
法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第38期中間会
計期間(2022年４月１日から2022年９月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193
条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 33,048,142 49,008,279
顧客分別金信託 300,036 300,041
前払費用 449,748 475,266
未収入金 132,419 103,809
未収委託者報酬 9,936,096 12,125,117
未収運用受託報酬 2,247,156 2,437,063
未収投資助言報酬 398,108 388,639
未収収益 39,975 36,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6,981 18,458
その他の流動資産
46,558,665 64,893,375
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１
建物 1,509,450 1,433,442
器具備品 870,855 653,985
土地 710 710
リース資産 13,483 7,357
- 5,500
建設仮勘定
2,394,500 2,100,996
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 1,347,889 2,766,476
ソフトウェア仮勘定 1,029,033 100,616
のれん 3,654,491 3,349,950
顧客関連資産 15,671,890 13,558,615
電話加入権 12,727 12,716
48 42
商標権
21,716,080 19,788,417
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 22,866,282 14,212,354
関係会社株式 11,246,398 11,246,398
長期差入保証金 1,409,091 1,414,646
長期前払費用 116,117 77,936
会員権 90,479 90,479
△20,750 △20,750
貸倒引当金
35,707,619 27,021,065
投資その他の資産合計
59,818,200 48,910,479
固定資産合計
106,376,866 113,803,855
資産合計
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 5,153 3,567
顧客からの預り金 20,077 6,045
その他の預り金 169,380 196,515
未払金
未払収益分配金 1,646 1,969
未払償還金 43,523 152
未払手数料 4,480,697 5,545,582
その他未払金 270,290 48,893
未払費用 5,940,121 7,379,404
未払消費税等 235,647 1,133,332
未払法人税等 762,648 2,455,291
賞与引当金 1,516,622 2,100,323
資産除去債務 - 7,192
9,710 40,396
その他の流動負債
13,455,519 18,918,667
流動負債合計
固定負債
リース債務 9,678 4,525
繰延税金負債 2,566,958 1,279,409
退職給付引当金 5,258,448 5,084,506
40,950 4,620
その他の固定負債
7,876,035 6,373,062
固定負債合計
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21,331,554 25,291,730
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
81,927,000 73,466,962
その他資本剰余金
90,555,984 82,095,946
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 -
別途積立金 1,476,959 -
△10,281,242 3,834,794
繰越利益剰余金
△8,460,037 4,119,040
利益剰余金合計
84,095,946 88,214,986
株主資本計
評価・換算差額等
949,365 297,138
その他有価証券評価差額金
949,365 297,138
評価・換算差額等合計
85,045,311 88,512,124
純資産合計
106,376,866 113,803,855
負債・純資産合計
（２）【損益計算書】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
営業収益
委託者報酬 50,610,457 66,139,024
運用受託報酬 9,450,169 9,652,634
投資助言報酬 1,270,584 1,256,334
その他営業収益
サービス支援手数料 200,807 199,046
32,820 32,936
その他
営業収益計 61,564,839 77,279,976
営業費用
支払手数料 22,784,919 30,522,133
広告宣伝費 365,317 330,161
調査費
調査費 3,061,987 3,196,921
委託調査費 7,810,157 12,192,048
営業雑経費
通信費 95,163 67,600
印刷費 554,920 494,834
協会費 40,044 34,433
諸会費 29,473 30,488
情報機器関連費 4,562,612 4,767,504
販売促進費 23,614 31,930
163,332 181,301
その他
営業費用合計 39,491,542 51,849,358
一般管理費
給料
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役員報酬 277,027 263,893
給料・手当 9,280,730 8,664,828
賞与 950,630 991,916
賞与引当金繰入額 1,501,855 2,100,323
交際費 11,815 12,301
寄付金 949 29,273
事務委託費 844,255 1,422,189
旅費交通費 21,023 16,863
租税公課 389,819 476,729
不動産賃借料 1,639,529 1,289,256
退職給付費用 790,144 632,559
固定資産減価償却費 3,040,894 3,133,951
のれん償却費 2,645,986 304,540
608,206 256,994
諸経費
22,002,869 19,595,622
一般管理費合計
70,426 5,834,995
営業利益
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
営業外収益
受取配当金 13,164 7,666
受取利息 2,736 1,836
時効成立分配金・償還金 88,335 43,406
原稿・講演料 2,603 2,587
投資有価証券償還益 57,388 383,608
投資有価証券売却益 162,941 911,268
為替差益 - 4,673
72,933 81,640
雑収入
営業外収益合計 400,104 1,436,686
営業外費用
投資有価証券償還損 11,762 146,219
投資有価証券売却損 34,473 81,384
為替差損 766 -
1,240 2,866
雑損失
48,243 230,470
営業外費用合計
422,288 7,041,212
経常利益
特別損失
固定資産除却損 ※１ 54,493 83,651
減損損失 ※２ 28,097,346 -
システム統合関連費用 ※３ - 375,636
早期退職費用 ※４ 216,200 260,075
本社移転費用 127,044 -
5,460 67,000
その他特別損失
28,500,544 786,362
特別損失合計
税引前当期純利益又は
△28,078,256 6,254,849
税引前当期純損失（△）
法人税、住民税及び事業税 1,549,173 3,101,482
△693,192 △965,673
法人税等調整額
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855,980 2,135,809
法人税等合計
当期純利益又は
△28,934,237 4,119,040
当期純損失（△）
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期変動額
剰余金の配当 △711,271
当期純損失（△） △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － － △29,645,508
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期変動額
剰余金の配当 △711,271 △711,271 △711,271
当期純損失（△） △28,934,237 △28,934,237 △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動 571,510 571,510 571,510
額（純額）
当期変動額合計 △29,645,508 △29,645,508 571,510 571,510 △29,073,997
当期末残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 △8,460,037 △8,460,037 8,460,037
当期純利益 4,119,040
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任意積立金の
△60,000 △1,476,959 1,536,959
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － △8,460,037 △8,460,037 － △60,000 △1,476,959 14,116,037
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 － － 3,834,794
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 8,460,037 － －
当期純利益 4,119,040 4,119,040 4,119,040
任意積立金の
－ － －
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動 △652,227 △652,227 △652,227
額（純額）
当期変動額合計 12,579,078 4,119,040 △652,227 △652,227 3,466,812
当期末残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
[注記事項]
(重要な会計方針)
１.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ３～50年
器具備品 ４～15年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 ６～19年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等を
適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収
益を認識することとしております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(会計方針の変更)
「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービ
スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該会計基準等の適用が当事業年度の財務諸
表に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収
益認識関係」注記については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
建物
102,329千円 210,548千円
器具備品
1,153,649千円 1,309,352千円
リース資産
2,830千円 6,073千円
２ 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
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前事業年度 当事業年度
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
93,374千円 57,356千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※１ 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
建物
18,278千円 －千円
器具備品
28,604千円 0千円
リース資産
－千円 －千円
ソフトウェア
7,610千円 83,651千円
ソフトウェア仮勘定
－千円 －千円
※２ 減損損失
前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
（単位：千円）
場所 用途 種類 減損損失
－ その他 のれん 28,097,346
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2％で割り引いて算出しております。
当事業年度において計上した減損損失はありません。
※３ システム統合関連費用
社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
※４ 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 － － 33,870,060株
２.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年６月29日 2020年 2020年
普通株式 711,271 21.00
定時株主総会 ３月31日 ６月30日
当事業年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
普通株式 33,870,060株 － － 33,870,060株
２.剰余金の配当に関する事項
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年６月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
３月31日 ６月29日
定時株主総会
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
１年以内 1,194,699 1,166,952
１年超 3,497,258 2,323,090
合計 4,691,958 3,490,042
(金融商品関係)
１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
２.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
には含まれていません（（注２）参照）。
前事業年度（2021年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1)現金及び預金 33,048,142 33,048,142 －
(2)顧客分別金信託 300,036 300,036 －
(3)未収委託者報酬 9,936,096 9,936,096 －
(4)未収運用受託報酬 2,247,156 2,247,156 －
(5)未収投資助言報酬 398,108 398,108 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 22,826,472 22,826,472 －
(7)長期差入保証金 1,409,091 1,409,091 －
資産計 －
70,165,105 70,165,105
(1)顧客からの預り金 －
20,077 20,077
(2)未払手数料 －
4,480,697 4,480,697
負債計 －
4,500,774 4,500,774
当事業年度（2022年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 49,008,279 49,008,279 －
(2)顧客分別金信託 300,041 300,041 －
(3)未収委託者報酬 12,125,117 12,125,117 －
(4)未収運用受託報酬 2,437,063 2,437,063 －
(5)未収投資助言報酬 388,639 388,639 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 14,172,545 14,172,545 －
資産計 －
78,431,686 78,431,686
(1)顧客からの預り金 －
6,045 6,045
(2)未払手数料 －
5,545,582 5,545,582
負債計 －
5,551,627 5,551,627
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注２)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
その他有価証券
非上場株式 39,809 39,809
合計 39,809 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,246,398
合計 11,246,398 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ
のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2021年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金及び預金 33,048,142 － － －
顧客分別金信託 300,036 － － －
未収委託者報酬 9,936,096 － － －
未収運用受託報酬 2,247,156 － － －
未収投資助言報酬 398,108 － － －
長期差入保証金 42,007 1,367,084 － －
合計 45,971,548 1,367,084 － －
当事業年度（2022年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 49,008,279 － － －
顧客分別金信託 300,041 － － －
未収委託者報酬 12,125,117 － － －
未収運用受託報酬 2,437,063 － － －
未収投資助言報酬 388,639 － － －
合計 64,259,140 － － －
(有価証券関係)
１.子会社株式
前事業年度（2021年３月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度（2022年３月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
２.その他有価証券
前事業年度（2021年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 16,097,433 14,397,606 1,699,827
小計 16,097,433 14,397,606 1,699,827
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,729,039 6,994,762 △265,723
小計 6,729,039 6,994,762 △265,723
合計 22,826,472 21,392,369 1,434,103
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（2022年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 9,299,062 8,672,725 626,337
小計 9,299,062 8,672,725 626,337
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 4,873,482 5,039,817 △166,335
小計 4,873,482 5,039,817 △166,335
合計 14,172,545 13,712,543 460,001
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,978,622 162,941 34,473
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,630,219 57,388 11,762
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
4,082,976 911,268 81,384
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
7,183,410 383,608 146,219
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、投資有価証券について1,560千円（その他有価証券1,560千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下
落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
退職給付債務の期首残高 5,299,814 5,258,448
勤務費用 476,308 454,611
利息費用 － 1,013
数理計算上の差異の発生額 67,476 △34,553
退職給付の支払額 △585,151 △595,013
過去勤務費用の発生額 － －
合併による発生額 － －
退職給付債務の期末残高 5,258,448 5,084,506
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
非積立型制度の退職給付債務 5,258,448 5,084,506
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 5,258,448 5,084,506
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
勤務費用 476,308 454,611
利息費用 － 1,013
数理計算上の差異の費用処理額 67,476 △34,553
その他 246,359 211,487
確定給付制度に係る退職給付費用 790,144 632,559
（注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
割引率 0.020％ 0.130％
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３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度239,162千円、当事業年度237,296千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,610,136 1,556,876
賞与引当金 464,389 643,119
調査費 247,208 279,809
未払金 206,090 284,070
未払事業税 66,891 139,522
ソフトウェア償却 90,431 107,998
子会社株式評価損 114,876 114,876
その他有価証券評価差額金 131,391 93,946
35,930 28,056
その他
繰延税金資産小計 2,967,346 3,248,274
評価性引当額（注） △218,966 △189,102
繰延税金資産合計
2,748,380 3,059,171
繰延税金負債
無形固定資産 4,798,732 4,151,648
資産除去債務 - 825
516,605 186,107
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 5,315,338 4,338,581
繰延税金資産（負債）の純額
△2,566,958 △1,279,409
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
税引前当期純損失のため
法定実効税率
30.6％
記載を省略しておりま
（調整）
す。
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6
住民税均等割等 0.1
のれん償却費 1.4
0.2
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.1
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
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活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
50,610,457 9,450,169 1,270,584 233,628 61,564,839
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年４月１日 至2022年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
66,139,024 9,652,634 1,256,334 231,982 77,279,976
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
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５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,728,851 863,159
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,578,226 1,070,559
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
当事業年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 4,727,024 1,098,966
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 8,397,864 1,661,614
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
１株当たり純資産額 2,510.93円 2,613.28円
１株当たり当期純利益又は
△854.27円 121.61円
１株当たり当期純損失（△）
（注）1．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。
当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
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前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
１株当たり当期純利益又は当期純損失
当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △28,934,237 4,119,040
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益又は
△28,934,237 4,119,040
当期純損失（△）（千円）
期中平均株式数（株） 33,870,060 33,870,060
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
（単位：千円）
第38期中間会計期間
（2022年９月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 35,409,452
金銭の信託
9,386,865
顧客分別金信託 300,043
前払費用 601,040
未収委託者報酬 11,798,214
未収運用受託報酬 2,759,722
未収投資助言報酬 386,860
未収収益 40,783
307,594
その他
60,990,577
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１ 2,044,583
無形固定資産
のれん 3,197,680
顧客関連資産 12,501,978
2,865,181
その他
18,564,839
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 11,924,303
関係会社株式 11,850,598
その他 1,571,118
△ 20,750
貸倒引当金
25,325,270
投資その他の資産合計
45,934,694
固定資産合計
106,925,272
資産合計
負債の部
流動負債
リース債務 2,564
顧客からの預り金 28,648
その他の預り金 93,717
未払金 5,378,614
未払費用 4,957,793
未払法人税等 910,281
前受収益 32,553
賞与引当金 1,973,312
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482,541
その他 ※２
13,860,025
流動負債合計
固定負債
リース債務 3,243
繰延税金負債 987,563
5,137,995
退職給付引当金
6,128,802
固定負債合計
19,988,828
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984
73,466,962
その他資本剰余金
82,095,946
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245
その他利益剰余金
2,489,135
繰越利益剰余金
2,773,380
利益剰余金合計
86,869,326
株主資本合計
評価・換算差額等
67,117
その他有価証券評価差額金
67,117
評価・換算差額等合計
86,936,444
純資産合計
106,925,272
負債純資産合計
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第38期中間会計期間
（自 2022年４月１日
至 2022年９月30日）
営業収益
委託者報酬 31,446,166
運用受託報酬 4,428,746
投資助言報酬 607,317
その他の営業収益 126,597
営業収益計 36,608,828
営業費用
25,074,910
9,497,685
一般管理費 ※１
営業利益 2,036,233
営業外収益
※２
87,533
309,096
営業外費用 ※３
経常利益 1,814,670
特別損失 ※４ 6,885
税引前中間純利益 1,807,784
法人税、住民税及び事業税
784,532
△ 171,342
法人税等調整額
法人税等合計 613,189
中間純利益 1,194,594
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(3)中間株主資本等変動計算書
第38期中間会計期間（自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金 利益
資本準備金
繰越利益
剰余金 合計 準備金
剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 3,834,794
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,540,254
中間純利益 1,194,594
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額合計 － － － － － △1,345,660
当中間期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 2,489,135
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,540,254 △2,540,254 △2,540,254
中間純利益 1,194,594 1,194,594 1,194,594
株主資本以外の
項目の当中間期 △230,020 △230,020 △230,020
変動額（純額）
当中間期変動額
△1,345,660 △1,345,660 △230,020 △230,020 △1,575,680
合計
当中間期末残高 2,773,380 86,869,326 67,117 67,117 86,936,444
注記事項
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)金銭の信託
運用目的の金銭の信託
時価法
２．固定資産の減価償却の方法
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(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ８～50年
器具備品 ４～15年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 ６～19年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４．収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等
を適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額
で収益を認識することとしております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
（会計方針の変更）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6月 17 日。以下「時価算定会
計基準適用指針」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的
な取扱いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当中間財務
諸表に与える影響はありません。
（中間貸借対照表関係）
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第38期中間会計期間
（2022年９月30日）
※１.有形固定資産の減価償却累計額
1,632,164千円
※２.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
※３.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 －
差引額 10,000,000千円
※４.当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、2023年６月までの賃借料総額40,711千円の支払保証を行っております。
（中間損益計算書関係）
第38期中間会計期間
（自 2022年４月 １日 至 2022年９月30日）
※１.一般管理費のうち主要なもの
のれん償却費 152,270千円
減価償却実施額
有形固定資産 173,639千円
無形固定資産 1,441,546千円
※２.営業外収益のうち主要なもの
為替差益 7,815千円
受取配当金 1,230千円
投資有価証券償還益 20,660千円
投資有価証券売却益 25,620千円
※３.営業外費用のうち主要なもの
投資有価証券償還損 43,419千円
投資有価証券売却損 152,586千円
金銭の信託運用損 113,089千円
※４.特別損失のうち主要なもの
固定資産除却損 6,885千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第38期中間会計期間（自 2022年４月 １日 至 2022年９月30日）
１．発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 33,870,060株 － － 33,870,060株
２．剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年６月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
定時株主総会 ３月31日 ６月29日
（リース取引関係）
第38期中間会計期間
（自 2022年４月 １日 至 2022年９月30日）
１．オペレーティング・リース取引
（借主側）
未経過リース料（解約不能のもの）
１年以内 1,161,545千円
１年超 1,742,317千円
合 計 2,903,862千円
（金融商品関係）
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１．金融商品の時価等に関する事項
第38期中間会計期間（2022年９月30日）
2022年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市
場価格のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者
報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近
似することから、注記を省略しております。
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)金銭の信託 9,386,865 9,386,865 －
(2)投資有価証券
①その他有価証券 11,884,494 11,884,494 －
21,271,360
資産計 21,271,360 －
（注1）市場価格のない金融商品
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式 39,809
合計 39,809
子会社株式
非上場株式 11,850,598
合計 11,850,598
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日）
第5項に従い、1．金融商品の時価等に関する事項及び2．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示し
ている表中には含めておりません。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
ります。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品 （単位：千円）
時価
区分
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
(1)金銭の信託 － 9,386,865 － 9,386,865
(2)投資有価証券
①その他有価証券 － 11,884,494 － 11,884,494
－
資産計 － 21,271,360 21,271,360
(注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成さ
れております。 信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取
引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2）投資有価証券①その他有価証券
投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されてい
る基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
（有価証券関係）
第38期中間会計期間（2022年９月30日）
１．子会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 11,850,598千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
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（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
投資信託等 4,799,952 4,484,899 315,053
小計 4,799,952 4,484,899 315,053
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
投資信託等 7,084,541 7,290,117 △205,575
小計 7,084,541 7,290,117 △205,575
合計 11,884,494 11,775,016 109,477
（注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額 39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
（デリバティブ取引関係）
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
（収益認識関係）
第38期中間会計期間（自 2022年４月 １日 至 2022年９月30日）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
（セグメント情報等）
第38期中間会計期間（自 2022年４月 １日 至 2022年９月30日）
１．セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２．関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
31,446,166 4,428,746 607,317 126,597 36,608,828
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
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第38期中間会計期間
（自 2022年４月 １日 至 2022年９月30日）
１株当たり純資産額 2,566円76銭
１株当たり中間純利益 35円26銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
該当ありません。
（ロ）その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
（イ）名称 三井住友信託銀行株式会社
（ロ）資本金の額 342,037百万円（2022年3月末現在）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ハ）事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円（2022年3月末現在）
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
2022年3月末現在
1,404,065
株式会社みずほ銀行 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
51,250
株式会社イオン銀行 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
３【資本関係】
（持株比率５％以上を記載しています。）
該当ありません。
第３【その他】
１ 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
（１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
（２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
（３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
（４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
（５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
（６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
（７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
（８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
（９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
（10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
（11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
３ 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
４ 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
５ 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
６ 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
（交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2022年６月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から
2022年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の
対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年7月12日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているイオン・バランス戦略ファンドの2021年4月27日から2022年4月26日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、イオン・バランス戦略ファンドの2022年4月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項 を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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独立監査人の中間監査報告書
2022年11月18日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年４月１日から
2023年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（2022年４月１日から2022年９月30日まで）に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年９月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する中間会計期間（2022年４月１日から2022年９月30日まで）の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中
間監査の対象には含まれていません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2023年1月10日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
松 井 貴 志
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているイオン・バランス戦略ファンドの2022年4月27日から2022年10月26
日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並び
に中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、イオン・バランス戦略ファンドの2022年10月26日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する中間計算期間（2022年4月27日から2022年10月26日まで）の損益の状況に関す
る有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
れていません。
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