三井住友DSアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年1月23日       提出
      【発行者名】                      三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田 隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
      【事務連絡者氏名】                      土屋 裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                           アセットアロケーション・ファンド(成長型)
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
      信託受益証券の金額】
                            2兆5,000億円を上限とします。
                           アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                            2兆5,000億円を上限とします。
                           アセットアロケーション・ファンド(成長型)
                            2兆5,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】

        アセットアロケーション・ファンド(安定型)

        アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
        アセットアロケーション・ファンド(成長型)
        以下、上記3ファンドを総称して「当ファンド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」と
        いうことがあります。
        また、「アセットアロケーション・ファンド(安定型)」を「安定型」、「アセットアロケーショ
        ン・ファンド(安定成長型)」を「安定成長型」、「アセットアロケーション・ファンド(成長
        型)」を「成長型」という略称でいうことがあります。
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        *ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は1口当たり1円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

        各ファンド2兆5,000億円を上限とします。

    (4)【発行(売出)価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
         (基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「安定型」は「アセット安定」、「安定
         成長型」は「アセット安成」、「成長型」は「アセット成長」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                 照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友DSアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
          す。
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    (5)【申込手数料】

        原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、1.1%(税抜き

        1.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社に問い合わせることにより知ることができま
         す。
    (6)【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

    (7)【申込期間】

        2023年1月24日から2023年7月20日まで

        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    (8)【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。

        販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問
        い合わせください。
        販売会社の詳細につきましては、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    (9)【払込期日】

       取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に申込手数料および

        当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
        お支払いください。
       各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    (10)【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。(販売会社は前記「(4)発行(売出)価格」に記載の

        委託会社にお問い合わせください。)
    (11)【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

          株式会社証券保管振替機構

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    (12)【その他】

       イ 申込証拠金

         ありません。
       ロ 日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ スイッチング
         販売会社によっては、「スイッチング」(ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資
         信託を買い付けること)による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
       ニ お申込不可日
         上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはで
         きません     (また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
         ・ニューヨークの取引所の休業日
         ・ニューヨークの銀行の休業日
       ホ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
         ありません。
       ヘ 振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        (参考:投資信託振替制度)

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
          の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を
          保有することはできません。)。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ 当ファンドは、主として、投資信託証券等への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動

         産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行
         います。
       ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドそれぞれ金5,000億円を限度として信託金を追加
         することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       (イ)当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型          追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                 ファンドをいいます。
           投資対象地域          内外            目論見書または信託約款において、国内および海
                                 外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                 の記載があるものをいいます。
           投資対象資産          資産複合            目論見書または信託約款において、株式、債券、
           (収益の源泉)                      不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
                                 投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                                 のをいいます。
       (ロ)当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産          その他資産(投資信            目論見書または信託約款において、主として投資
                     託証券(資産複合            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     (株式、債券、不動            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     産投信)資産配分変            証券の先の実質投資対象について記載していま
                     更型))            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                 券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                 式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
                                 益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
                                 るため、商品分類上の投資対象資産(収益の源
                                 泉)は「資産複合」となります。
           決算頻度          年1回            目論見書または信託約款において、年1回決算す
                                 る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     (日本を含む)            る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                 旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
                     ファンズ            関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・
                                 ファンズをいいます。
           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、一部の資産に
                     (部分ヘッジ)            対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
                                 をいいます。
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    ≪商品分類表≫
                                               投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                               (収益の源泉)
                               国内                   株式

            単位型                                      債券

                               海外                 不動産投信

            追加型                                    その他資産

                                                  (  )
                               内外                 資産複合
    (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
      株式             年1回          グローバル

        一般                     (日本を含む)
        大型株            年2回            日本
        中小型株
                    年4回            北米
      債券                                 ファミリーファンド              あり
        一般          年6回(隔月)             欧州                    (部分ヘッジ)
        公債
        社債          年12回(毎月)             アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々          オセアニア
        (  )
                    その他           中南米
                                       ファンド・オブ・ファン
      不動産投信              (  )                                  なし
                                           ズ
                               アフリカ
      その他資産
      (投資信託証券(資
      産複合(株式、債
                             中近東(中東)
      券、不動産投信) 
      資産配分変更型))
      資産複合                       エマージング

      (   )
        資産配分固定
        型
        資産配分変更
        型
    (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

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      ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       (https://www.toushin.or.jp/)                  をご覧ください。
    (2)【ファンドの沿革】

        2015年4月17日              信託契約締結、設定、運用開始。

    (3)【ファンドの仕組み】

       イ 当ファンドの関係法人とその役割

       (イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
          告書の作成等を行います。
       (ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
          部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
          の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
          ります。
       (ハ)販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
          受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
        〔参考情報:投資顧問会社〕

          以下の各法人は当ファンドの関係法人には該当しませんが、当ファンドの運用に関し助言等を
          行う投資顧問会社であり、間接的に当ファンドの運用に関与します。
          日興グローバルラップ株式会社

          「安定型」・「安定成長型」・「成長型」の各ファンドの「保守的」・「中立的」・「積極
          的」資産配分に関する投資助言等を行います。
          エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(ルクセンブルグ)

          世界経済の見通しと組入資産の投資見通しに関する投資助言を行います。
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       ロ 委託会社の概況







       (イ)資本金の額
          20億円(2022年11月30日現在)
       (ロ)会社の沿革
             1985年7月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年2月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年6月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年1月1日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年2月5日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年1月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月1日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年4月1日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年4月1日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       (ハ)大株主の状況
                                               (2022年11月30日現在)
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        (%)
                                                 (株)
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                          23.5
                                                 7,946,406
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                 5,080,509
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                 3,528,000
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                                                           1.0
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       ハ ファンドの運用形態(ファンド・オブ・ファンズによる運用)

         一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
         るのではなく、複数の他の投資信託(ファンド)を組み入れることにより運用を行います(投
         資信託に投資する投資信託)。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
         率的に資産配分を行います。
       〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕

    2【投資方針】




    (1)【投資方針】

       イ 基本方針

         当ファンドは、投資信託証券等への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
         (リート)等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ロ 投資態度
       (イ)主として投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リー
          ト)等に投資することにより、安定型は信託財産の安定性を、安定成長型は信託財産の安定性
          と収益性のバランスを、成長型は信託財産の収益性を重視した運用を行います。
        (ⅰ)主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、
            国内債券、先進国債券(除く日本)、為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)、新興国債
            券、為替ヘッジ付き新興国債券、ハイイールド債券、為替ヘッジ付きハイイールド債券に
            投資します。
        (ⅱ)投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は追加・入替え
            も行います。
       (ロ)運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、一定の範囲で資産配分を調整する
          ことにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的に収益の獲得を目指します。
       (ハ)対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れることがあります。また、投資対象とする
          投資信託証券の外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがあります。
       (ニ)投資信託証券への投資は、高位を保つことを原則とします。
       (ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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    (2)【投資対象】












       イ 投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       (イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいい
          ます。以下同じ。)
         1.有価証券
         2.約束手形
         3.金銭債権
       (ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         1.為替手形
       ロ 投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(金
         融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券または外国投資
         証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。))または次の有価証券
         (金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
         ます。)に投資することを指図します。
         1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         2.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
         3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
           券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
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           ます。)
         なお、第3号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借
         取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
       ハ 投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
         用することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
    〔参考情報:投資対象とする投資信託の概要〕

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    (3)【運用体制】













       イ ファンドの運用体制

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         ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
         ※他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、運用実績の優位
           性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
           た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
           期的に判断します。
       ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じ
         て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
    (4)【分配方針】

        年1回(原則として毎年4月26日。ただし、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、原則として以

        下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内と
         します。
       ロ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額
         が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支
         払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。(基準価額水

       準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
    (5)【投資制限】

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      Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
       イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
         ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
         の純資産総額の10%以内とします。
       ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ヘ 外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジのた
         め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       ト 資金の借入れ
       (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
          日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
          支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
          ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
          合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
          産総額の10%を超えないこととします。
       (ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       (ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅱ 法令に基づく投資制限

       イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
         号)
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
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       ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
         号の2)
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    3【投資リスク】

    イ ファンドのもつリスクの特性

       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
       資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       (イ)株式市場リスク
          内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
          下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
          れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
          ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
          し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       (ロ)債券市場リスク
          内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファン
          ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
          下記「信用リスク」を負うことにもなります。
       (ハ)不動産投資信託(リート)に関するリスク
          リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度(税制、建築規制、会計制度等)
          の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場
          価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の不動産等
          の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同様、運営如何
          によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入れているリート
          の価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       (ニ)信用リスク
          ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
          当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
          ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
          場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
       (ホ)為替変動リスク
          外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
          響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
          ても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
          ります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
          実質外貨建資産の一部に対し、原則として対円での為替ヘッジを行うため、為替の変動による
          影響は限定的と考えられます。なお、対円での為替ヘッジ比率は、資産配分の調整に伴い変動
          します。
       (ヘ)カントリーリスク
          海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
          の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
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          や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
          る要因となります。特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、よ
          り 運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さい
          ため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾
          向が考えられます。
       (ト)市場流動性リスク
          ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
          場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
          は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
          ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       (チ)ファミリーファンド方式にかかる留意点
          当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
          ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約に
          より資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証
          券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
       (リ)換金制限等に関する留意点
          ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
          引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
          から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可
          能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可
          能性等があります。
       (ヌ)収益分配金に関する留意事項
          分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
          われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)



          を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
          下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
          率を示すものではありません。
          投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
          払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
          の値上がりが小さかった場合も同様です。
    ロ 投資リスクの管理体制
       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
       リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
       に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
       す。
       また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
       用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
       さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
       やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
       当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
       コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
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       議に報告します。
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    4【手数料等及び税金】
















    (1)【申込手数料】

        原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、1.1%(税抜き

        1.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
        ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
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        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    (2)【換金(解約)手数料】

        解約手数料はありません。

    (3)【信託報酬等】

                     純資産総額に年1.023%(税抜き0.93%)の率を乗じて得た金額が、毎日
                     信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
                     また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末また
                     は信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
                     信託報酬の配分は以下の通りです。
                     <信託報酬の配分(税抜き)>
                       支払先          料率              役務の内容
                                       ファンドの運用およびそれに伴う調
            ファンド
                      委託会社         年0.47%        査、受託会社への指図、基準価額の
                                       算出、法定書面等の作成等の対価
                                       交付運用報告書等各種書類の送付、
                      販売会社         年0.43%        口座内でのファンドの管理、購入後
                                       の情報提供等の対価
                                       ファンドの財産の保管および管理、
                      受託会社         年0.03%
                                       委託会社からの指図の実行等の対価
                     ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
                     各ETFの配分比率の変動幅を加味した場合、管理費用の概算値は以下
                     の通りとなります。
                                          *
                     安定型
                              年0.015%~年0.049%
          投資対象とする
                                          *
            投資信託
                     安定成長型
                              年0.030%~年0.072%
                                          *
                     成長型
                              年0.038%~年0.075%
                     ※管理費用は年度によって異なります。
                     ファンドの純資産総額に対して

                              年1.038%(税抜き0.945%)~

                     安定型
                                                *
                              年1.072%(税抜き0.979%)程度
                              年1.053%(税抜き0.960%)~
                     安定成長型
                                                *
           実質的な負担
                              年1.095%(税抜き1.002%)程度
                              年1.061%(税抜き0.968%)~
                     成長型
                                                *
                              年1.098%(税抜き1.005%)程度
                     ※上記は直近の基本資産配分および管理費用を用いた試算の結果であ
                      り、基本資産配分の見直しおよび実際の組入れ状況等により変動しま
                      す。
        *投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、
         純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
    (4)【その他の手数料等】

       イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

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         年0.0066%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
         計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
         も のとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
         2023年4月以降の決算等にかかる財務諸表の監査を行う監査法人を、PwCあらた有限責任監査
         法人に変更します。
       ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
       ※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
       ※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等および他の投資信託(ファンド)の組入れを通じて間接

         的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
         なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
         ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    (5)【課税上の取扱い】

       イ 個別元本について

       (イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
          ります。
       (ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       (ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
          照。)
       ロ 一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ 収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金(特別分配金)               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金(特別分配
          金)  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金(特別分配金)              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金(特別分配金)              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を




           示唆するものではありません。
       ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて

       (イ)個人の受益者に対する課税
         ⅰ.収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
           地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ.一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
           5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株
           式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募
           公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算
           が可能です。
       (ロ)法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税
       制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをN
       I SA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。
      ※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2022年11月末現在の情報をもとに作成







       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
    5【運用状況】

    (1)【投資状況】

    アセットアロケーション・ファンド(安定型)

                                               2022年11月30日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
               投資証券                 アメリカ            676,491,880           8.13
            親投資信託受益証券                     日本          7,485,780,695           90.00
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -          155,408,796           1.87
                 合計(純資産総額)                           8,317,681,371           100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                          買建/
             種類                      国/地域         時価合計(円)
                                                       (%)
                          売建
      為替予約取引                    売建          -           679,603,306        △8.17
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

                                               2022年11月30日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               投資証券                 アメリカ            762,432,720          10.77
            親投資信託受益証券                     日本          6,162,644,914           87.06
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -          153,570,720           2.17
                 合計(純資産総額)                           7,078,648,354           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                          買建/
             種類                      国/地域         時価合計(円)
                                                       (%)
                          売建
      為替予約取引                    売建          -           950,779,844        △13.43
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)

                                               2022年11月30日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
               投資証券                 アメリカ            489,095,923          13.22
            親投資信託受益証券                     日本          3,126,698,765           84.49
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -           85,039,788          2.29
                 合計(純資産総額)                           3,700,834,476           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                          買建/
             種類                      国/地域         時価合計(円)
                                                       (%)
                          売建
      為替予約取引                    売建          -           633,622,402        △17.12
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    アセットアロケーション・ファンド(安定型)

    イ 主要投資銘柄

                                                   2022年11月30日現在
                                             評価額             投資
       国/                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                              単価            比率
       地域                         (円)       (円)              (円)
                                              (円)            (%)
      日本     親投資信    ヘッジ付き外国債         2,635,970,847         1.3676     3,605,010,056         1.2767     3,365,343,980       40.46
           託受益証    券パッシブ・マ
           券    ザーファンド
      日本     親投資信    国内債券パッシ         1,428,963,488         1.2549     1,793,267,427         1.2284     1,755,338,748       21.10
           託受益証    ブ・マザーファン
           券    ド
      日本     親投資信    国内株式インデッ          179,974,667        3.2709      588,687,237        3.4074      613,245,680      7.37
           託受益証    クス・マザーファ
           券    ンド(B号)
      日本     親投資信    外国株式インデッ          90,349,697       6.0417      545,868,369        6.1258      553,464,173      6.65
           託受益証    クス・マザーファ
           券    ンド
                                 29/411



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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      アメリカ     投資証券    SPDR ブルー            32,035   13,339.35       427,326,218      12,694.11       406,655,708      4.89
               ムバーグ・ハイ・
               イールド債券ET
               F
      日本     親投資信    外国債券パッシ          180,504,559        2.0021      361,393,600        1.9980      360,648,108      4.34
           託受益証    ブ・マザーファン
           券    ド
      日本     親投資信    Jリート・イン          123,734,117        2.6900      332,844,820        2.6996      334,032,622      4.02
           託受益証    デックス・マザー
           券    ファンド
      日本     親投資信    エマージング株式          183,852,090        1.6700      307,030,317        1.6483      303,043,399      3.64
           託受益証    インデックス・マ
           券    ザーファンド
      アメリカ     投資証券    バンガード・米ド            31,518    8,401.88       264,810,326       8,561.34       269,836,172      3.24
               ル建て新興国政府
               債券ETF
      日本     親投資信    米ドル建て新興国          176,545,209        0.9346      165,000,000        0.9308      164,328,280      1.98
           託受益証    債インデックス・
           券    マザーファンド
      日本     親投資信    外国リート・イン          12,940,527       3.2211      41,682,732       2.8079      36,335,705      0.44
           託受益証    デックス・マザー
           券    ファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ 種類別投資比率

                                               2022年11月30日現在
                        種類                        投資比率(%)
                       投資証券                                 8.13
                    親投資信託受益証券                                   90.00
                       合 計                                98.13
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

    イ 主要投資銘柄

                                                   2022年11月30日現在
                                             評価額             投資
       国/                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                              単価            比率
       地域                         (円)       (円)              (円)
                                              (円)            (%)
      日本     親投資信    ヘッジ付き外国債         1,354,062,532         1.3625     1,844,911,673         1.2767     1,728,731,634       24.42
           託受益証    券パッシブ・マ
           券    ザーファンド
      日本     親投資信    国内債券パッシ          748,629,323        1.2551      939,614,516        1.2284      919,616,260      12.99
           託受益証    ブ・マザーファン
           券    ド
      日本     親投資信    国内株式インデッ          253,617,658        3.2355      820,572,902        3.4074      864,176,807      12.21
           託受益証    クス・マザーファ
           券    ンド(B号)
      日本     親投資信    外国株式インデッ          117,821,294        6.0593      713,909,611        6.1258      721,749,682      10.20
           託受益証    クス・マザーファ
           券    ンド
                                 30/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      日本     親投資信    Jリート・イン          226,924,020        2.6876      609,882,926        2.6996      612,604,084      8.65
           託受益証    デックス・マザー
           券    ファンド
      アメリカ     投資証券    SPDR ブルー            42,006   13,342.90       560,481,984      12,694.11       533,228,646      7.53
               ムバーグ・ハイ・
               イールド債券ET
               F
      日本     親投資信    エマージング株式          291,047,771        1.6620      483,722,713        1.6483      479,734,040      6.78
           託受益証    インデックス・マ
           券    ザーファンド
      日本     親投資信    米ドル建て新興国          425,820,622        0.9347      398,000,000        0.9308      396,353,834      5.60
           託受益証    債インデックス・
           券    マザーファンド
      日本     親投資信    外国債券パッシ          196,065,249        2.0008      392,286,610        1.9980      391,738,367      5.53
           託受益証    ブ・マザーファン
           券    ド
      アメリカ     投資証券    バンガード・米ド            26,772    8,412.59       225,221,804       8,561.34       229,204,074      3.24
               ル建て新興国政府
               債券ETF
      日本     親投資信    外国リート・イン          17,073,331       3.1013      52,949,653       2.8079      47,940,206      0.68
           託受益証    デックス・マザー
           券    ファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ 種類別投資比率

                                               2022年11月30日現在
                        種類                        投資比率(%)
                       投資証券                                10.77
                    親投資信託受益証券                                   87.06
                       合 計                                97.83
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)

    イ 主要投資銘柄

                                                   2022年11月30日現在
                                             評価額             投資
       国/                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                              単価            比率
       地域                         (円)       (円)              (円)
                                              (円)            (%)
      日本     親投資信    国内株式インデッ          167,938,880        3.2358      543,423,998        3.4074      572,234,939      15.46
           託受益証    クス・マザーファ
           券    ンド(B号)
      日本     親投資信    ヘッジ付き外国債          407,931,533        1.3579      553,939,707        1.2767      520,806,188      14.07
           託受益証    券パッシブ・マ
           券    ザーファンド
      日本     親投資信    外国株式インデッ          75,689,448       6.0572      458,467,761        6.1258      463,658,420      12.53
           託受益証    クス・マザーファ
           券    ンド
      日本     親投資信    Jリート・イン          145,809,464        2.6807      390,871,099        2.6996      393,627,229      10.64
           託受益証    デックス・マザー
           券    ファンド
                                 31/411


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      アメリカ     投資証券    SPDR ブルー            27,354   13,336.73       364,812,999      12,694.11       347,234,594      9.38
               ムバーグ・ハイ・
               イールド債券ET
               F
      日本     親投資信    エマージング株式          194,328,149        1.6612      322,816,612        1.6483      320,311,087      8.66
           託受益証    インデックス・マ
           券    ザーファンド
      日本     親投資信    国内債券パッシ          236,741,134        1.2553      297,174,316        1.2284      290,812,809      7.86
           託受益証    ブ・マザーファン
           券    ド
      日本     親投資信    米ドル建て新興国          296,532,241        0.9345      277,107,785        0.9308      276,012,209      7.46
           託受益証    債インデックス・
           券    マザーファンド
      日本     親投資信    外国債券パッシ          127,100,213        2.0004      254,252,037        1.9980      253,946,225      6.86
           託受益証    ブ・マザーファン
           券    ド
      アメリカ     投資証券    バンガード・米ド            16,570    8,404.50       139,262,613       8,561.34       141,861,329      3.83
               ル建て新興国政府
               債券ETF
      日本     親投資信    外国リート・イン          12,567,990       3.0945      38,892,174       2.8079      35,289,659      0.95
           託受益証    デックス・マザー
           券    ファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ 種類別投資比率

                                               2022年11月30日現在
                        種類                        投資比率(%)
                       投資証券                                13.22
                    親投資信託受益証券                                   84.49
                       合 計                                97.70
    ②【投資不動産物件】

    アセットアロケーション・ファンド(安定型)

       該当事項はありません。

    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

       該当事項はありません。

    アセットアロケーション・ファンド(成長型)

       該当事項はありません。

    ③【その他投資資産の主要なもの】

    アセットアロケーション・ファンド(安定型)

                                 32/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  2022年11月30日現在
                                                       投資
                        買建/                簿価         時価
       種類       資産の名称                 数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (%)
      為替予約     アメリカ・ドル             売建      4,907,000.00         699,057,476         679,603,306        △8.17
      取引
    (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

                                                  2022年11月30日現在
                                                       投資
                        買建/                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (%)
      為替予約     アメリカ・ドル             売建      6,865,000.00         982,333,223         950,779,844        △13.43
      取引
    (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)

                                                  2022年11月30日現在
                                                       投資
                        買建/                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (%)
      為替予約     アメリカ・ドル             売建      4,575,000.00         655,093,145         633,622,402        △17.12
      取引
    (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    アセットアロケーション・ファンド(安定型)

                               純資産総額                 1万口当たりの

            年月日
                                 (円)                純資産額(円)
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)        (分配付)
        第1期    (2016年     4月26日)        13,358,665,467           13,358,665,467             9,514        9,514
        第2期    (2017年     4月26日)        48,551,937,727           48,551,937,727             9,992        9,992
        第3期    (2018年     4月26日)        30,744,053,222           30,744,053,222             9,815        9,815
        第4期    (2019年     4月26日)        21,753,606,702           21,753,606,702            10,029        10,029
        第5期    (2020年     4月27日)        13,719,895,964           13,719,895,964             9,846        9,846
        第6期    (2021年     4月26日)        11,087,292,976           11,087,292,976            10,684        10,684
        第7期    (2022年     4月26日)         9,293,380,144           9,293,380,144            10,221        10,221
               2021年11月末日           10,271,704,053                   -     10,773           -
                  12月末日       10,144,320,214                   -     10,888           -
               2022年    1月末日       9,747,301,347                  -     10,558           -
                                 33/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2月末日       9,545,388,741                  -     10,368           -
                   3月末日       9,536,655,693                  -     10,433           -
                   4月末日       9,293,208,485                  -     10,221           -
                   5月末日       9,041,212,962                  -     10,161           -
                   6月末日       8,727,078,620                  -     9,894          -
                   7月末日       8,885,438,212                  -     10,128           -
                   8月末日       8,740,807,284                  -     9,980          -
                   9月末日       8,407,771,474                  -     9,630          -
                  10月末日        8,426,052,555                  -     9,717          -
                  11月末日        8,317,681,371                  -     9,771          -
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

                               純資産総額                 1万口当たりの

            年月日
                                 (円)                純資産額(円)
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)        (分配付)
        第1期    (2016年     4月26日)        12,391,100,166           12,391,100,166             9,296        9,296
        第2期    (2017年     4月26日)        32,241,957,798           32,241,957,798            10,040        10,040
        第3期    (2018年     4月26日)        20,024,628,165           20,024,628,165            10,020        10,020
        第4期    (2019年     4月26日)        14,199,914,498           14,199,914,498            10,254        10,254
        第5期    (2020年     4月27日)         9,390,219,478           9,390,219,478            9,662        9,662
        第6期    (2021年     4月26日)         8,415,109,788           8,415,109,788            11,260        11,260
        第7期    (2022年     4月26日)         7,383,568,948           7,383,568,948            10,932        10,932
               2021年11月末日            7,963,172,323                  -     11,391           -
                  12月末日        8,083,455,046                  -     11,613           -
               2022年    1月末日       7,716,962,777                  -     11,167           -
                   2月末日       7,540,089,228                  -     10,960           -
                   3月末日       7,579,436,667                  -     11,201           -
                   4月末日       7,374,710,589                  -     10,929           -
                   5月末日       7,273,964,240                  -     10,896           -
                   6月末日       7,071,430,513                  -     10,598           -
                   7月末日       7,229,839,449                  -     10,869           -
                   8月末日       7,170,286,611                  -     10,777           -
                   9月末日       6,901,767,206                  -     10,337           -
                  10月末日        7,034,524,122                  -     10,498           -
                  11月末日        7,078,648,354                  -     10,582           -
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)

                               純資産総額                 1万口当たりの

            年月日
                                 (円)                純資産額(円)
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)        (分配付)
        第1期    (2016年     4月26日)        12,509,183,920           12,509,183,920             9,159        9,159
        第2期    (2017年     4月26日)        27,043,239,176           27,043,239,176            10,069        10,069
        第3期    (2018年     4月26日)        14,776,735,458           14,776,735,458            10,111        10,111
                                 34/411


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        第4期    (2019年     4月26日)        10,908,544,788           10,908,544,788            10,362        10,362
        第5期    (2020年     4月27日)         5,612,179,736           5,612,179,736            9,482        9,482
        第6期    (2021年     4月26日)         4,420,068,155           4,420,068,155            11,544        11,544
        第7期    (2022年     4月26日)         3,876,188,991           3,876,188,991            11,299        11,299
               2021年11月末日            4,188,706,826                  -     11,708           -
                  12月末日        4,232,218,961                  -     12,007           -
               2022年    1月末日       4,049,955,659                  -     11,477           -
                   2月末日       3,923,047,102                  -     11,242           -
                   3月末日       4,016,647,104                  -     11,593           -
                   4月末日       3,874,421,819                  -     11,289           -
                   5月末日       3,847,126,250                  -     11,275           -
                   6月末日       3,721,092,617                  -     10,954           -
                   7月末日       3,801,145,097                  -     11,248           -
                   8月末日       3,768,888,253                  -     11,199           -
                   9月末日       3,591,015,136                  -     10,711           -
                  10月末日        3,664,234,700                  -     10,930           -
                  11月末日        3,700,834,476                  -     11,023           -
    ②【分配の推移】

    アセットアロケーション・ファンド(安定型)

                           計算期間                 1万口当たり分配金(円)

                    2015年    4月17日~2016年          4月26日                          0
          第1期
                    2016年    4月27日~2017年          4月26日                          0
          第2期
                    2017年    4月27日~2018年          4月26日                          0
          第3期
                    2018年    4月27日~2019年          4月26日                          0
          第4期
                    2019年    4月27日~2020年          4月27日                          0
          第5期
                    2020年    4月28日~2021年          4月26日                          0
          第6期
                    2021年    4月27日~2022年          4月26日                          0
          第7期
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

                           計算期間                 1万口当たり分配金(円)

                    2015年    4月17日~2016年          4月26日                          0
          第1期
                    2016年    4月27日~2017年          4月26日                          0
          第2期
                    2017年    4月27日~2018年          4月26日                          0
          第3期
                    2018年    4月27日~2019年          4月26日                          0
          第4期
                    2019年    4月27日~2020年          4月27日                          0
          第5期
                    2020年    4月28日~2021年          4月26日                          0
          第6期
                    2021年    4月27日~2022年          4月26日                          0
          第7期
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)

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                           計算期間                 1万口当たり分配金(円)
                    2015年    4月17日~2016年          4月26日                          0
          第1期
                    2016年    4月27日~2017年          4月26日                          0
          第2期
                    2017年    4月27日~2018年          4月26日                          0
          第3期
                    2018年    4月27日~2019年          4月26日                          0
          第4期
                    2019年    4月27日~2020年          4月27日                          0
          第5期
                    2020年    4月28日~2021年          4月26日                          0
          第6期
                    2021年    4月27日~2022年          4月26日                          0
          第7期
    ③【収益率の推移】

    アセットアロケーション・ファンド(安定型)

                                               収益率(%)

                     第1期                                    △4.9
                     第2期                                     5.0
                     第3期                                    △1.8
                     第4期                                     2.2
                     第5期                                    △1.8
                     第6期                                     8.5
                     第7期                                    △4.3
                  第8期(中間期)                                       △5.8
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

                                               収益率(%)

                     第1期                                    △7.0
                     第2期                                     8.0
                     第3期                                    △0.2
                     第4期                                     2.3
                     第5期                                    △5.8
                     第6期                                    16.5
                     第7期                                    △2.9
                  第8期(中間期)                                       △4.9
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)

                                               収益率(%)

                     第1期                                    △8.4
                     第2期                                     9.9
                     第3期                                     0.4
                                 36/411


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                     第4期                                     2.5
                     第5期                                    △8.5
                     第6期                                    21.7
                     第7期                                    △2.1
                  第8期(中間期)                                       △4.2
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    (4)【設定及び解約の実績】

    アセットアロケーション・ファンド(安定型)

                             設定口数(口)                  解約口数(口)

             第1期                    14,471,203,211                    430,595,693
             第2期                    39,440,607,065                   4,888,096,644
             第3期                     3,005,688,776                  20,274,975,700
             第4期                      913,665,451                 10,547,332,018
             第5期                      258,180,741                 8,014,561,766
             第6期                      246,744,303                 3,802,926,621
             第7期                      158,442,458                 1,443,373,995
          第8期(中間期)                         117,038,565                  536,060,424
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

                             設定口数(口)                  解約口数(口)

             第1期                    13,473,777,867                    144,788,717
             第2期                    22,569,690,166                   3,786,328,653
             第3期                     1,994,684,295                  14,122,473,521
             第4期                      758,923,595                 6,895,231,238
             第5期                      498,733,066                 4,628,274,076
             第6期                      582,836,155                 2,828,418,770
             第7期                      430,295,633                 1,149,383,746
          第8期(中間期)                         209,590,414                  262,846,739
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)

                             設定口数(口)                  解約口数(口)

             第1期                    13,883,023,089                    225,050,831
             第2期                    19,324,709,567                   6,124,106,042
             第3期                     2,148,349,345                  14,391,885,041
             第4期                     1,008,692,045                  5,095,880,106
             第5期                      306,069,242                 4,915,238,211
             第6期                      188,201,809                 2,277,873,843
                                 37/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             第7期                      172,858,285                  571,200,442
          第8期(中間期)                          85,115,571                  161,992,070
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    (参考)

    (1)投資状況

    国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
                                               2022年11月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)          (%)
                株式                 日本         218,143,627,430             97.90
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -         4,675,713,177            2.10
                 合計(純資産総額)                         222,819,340,607            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                          買建/
             種類                      国/地域         時価合計(円)
                                                       (%)
                          売建
      株価指数先物取引                    買建         日本           4,557,100,000          2.05
      合計                    買建          -          4,557,100,000          2.05
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                               2022年11月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
                株式                アメリカ          288,519,854,007             65.25
                                イギリス           18,351,647,178             4.15
                                 カナダ          16,072,908,172             3.63
                                 スイス          14,076,027,535             3.18
                                フランス           13,523,070,822             3.06
                                 ドイツ          10,114,853,576             2.29
                              オーストラリア             9,009,355,431            2.04
                                オランダ           7,850,179,472            1.78
                               アイルランド             7,553,931,219            1.71
                               スウェーデン             4,054,266,106            0.92
                                デンマーク            3,488,710,185            0.79
                                スペイン           3,082,692,257            0.70
                                 香港          2,515,683,999            0.57
                                イタリア           2,253,838,969            0.51
                               ジャージィー             1,663,184,736            0.38
                               フィンランド             1,564,344,000            0.35
                               シンガポール             1,460,996,313            0.33
                                ベルギー           1,029,608,359            0.23
                                ノルウェー             994,397,517           0.22
                                イスラエル             959,733,265           0.22
                               ケイマン諸島              837,666,705           0.19
                                バミューダ             681,478,096           0.15
                                 38/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              オランダ領キュ              634,174,539           0.14
                                 ラソー
                              ルクセンブルグ              312,951,301           0.07
                              ニュージーラン              285,261,247           0.06
                                  ド
                               オーストリア              239,889,693           0.05
                                ポルトガル             220,324,207           0.05
                                リベリア             133,966,946           0.03
                                 マン島             97,935,742          0.02
                                 パナマ             94,433,509          0.02
                                 小計         411,677,365,103             93.10
               投資証券                 アメリカ           8,391,121,907            1.90
                              オーストラリア              884,040,045           0.20
                                 香港           192,862,149           0.04
                                イギリス             180,024,185           0.04
                               シンガポール              178,360,484           0.04
                                フランス             157,176,856           0.04
                                 カナダ             52,309,094          0.01
                                ベルギー             36,607,495          0.01
                                 小計          10,072,502,215             2.28
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -         20,451,694,134             4.62
                 合計(純資産総額)                         442,201,561,452            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                          買建/
             種類                      国/地域         時価合計(円)
                                                       (%)
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        イギリス             963,434,171         0.22
      株価指数先物取引                    買建         ドイツ           3,089,695,148          0.70
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ           15,983,395,407           3.61
      株価指数先物取引                    買建       オーストラリア              757,862,325         0.17
      合計                    買建          -          20,794,387,051           4.70
                                                      投資比率

                          買建/
             種類                      国/地域         時価合計(円)
                                                       (%)
                          売建
      為替予約取引                    買建          -          2,641,714,660          0.60
      為替予約取引                    売建          -           467,278,559        △0.11
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                               2022年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
                株式               ケイマン諸島             3,585,329,955           13.50
                                 インド           3,217,386,133           12.12
                                 台湾          3,026,730,230           11.40
                                 韓国          2,547,941,234            9.60
                                 中国          1,456,516,893            5.49
                                ブラジル           1,105,985,453            4.17
                                南アフリカ             783,118,405           2.95
                                 39/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 タイ           461,291,238           1.74
                               インドネシア              433,771,072           1.63
                                メキシコ             408,911,583           1.54
                                マレーシア             326,235,893           1.23
                                 香港           257,887,645           0.97
                                フィリピン             167,795,779           0.63
                                ポーランド             134,030,586           0.50
                                 チリ           119,894,241           0.45
                                バミューダ             111,508,648           0.42
                                 トルコ            108,613,704           0.41
                                アメリカ             94,353,825          0.36
                                ギリシャ             62,141,172          0.23
                                コロンビア              32,032,827          0.12
                                ハンガリー              30,561,582          0.12
                                 チェコ             29,253,799          0.11
                                エジプト             14,940,119          0.06
                              ルクセンブルグ               14,722,598          0.06
                                オランダ              9,316,885          0.04
                               シンガポール               6,328,524          0.02
                                 ペルー             4,525,034          0.02
                                 小計          18,551,125,057            69.87
             投資信託受益証券                     香港          1,080,935,590            4.07
               投資証券                 アメリカ           1,595,785,149            6.01
                                メキシコ             108,011,630           0.41
                                ブラジル             39,441,635          0.15
                                南アフリカ              8,308,225          0.03
                                 小計          1,751,546,639            6.60
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -         5,167,003,135           19.46
                 合計(純資産総額)                          26,550,610,421           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                          買建/
             種類                      国/地域         時価合計(円)
                                                       (%)
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ            5,271,112,197          19.85
      合計                    買建          -          5,271,112,197          19.85
                                                      投資比率

                          買建/
             種類                      国/地域         時価合計(円)
                                                       (%)
                          売建
      為替予約取引                    買建          -           262,124,442         0.99
    Jリート・インデックス・マザーファンド

                                               2022年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
               投資証券                  日本          10,443,009,900            98.85
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -          121,145,886           1.15
                 合計(純資産総額)                          10,564,155,786           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                 40/411

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      投資比率
                          買建/
             種類                      国/地域         時価合計(円)
                                                       (%)
                          売建
      リート指数先物取引                    買建         日本            39,400,000         0.37
      合計                    買建          -            39,400,000         0.37
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                               2022年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
               投資証券                 アメリカ           19,072,541,909            76.66
                              オーストラリア             1,643,027,669            6.60
                                イギリス           1,148,183,767            4.61
                               シンガポール              880,858,663           3.54
                                 カナダ            462,565,361           1.86
                                フランス             420,124,727           1.69
                                 香港           328,750,955           1.32
                                ベルギー             242,630,922           0.98
                                スペイン             105,545,172           0.42
                              ニュージーラン               92,942,015          0.37
                                  ド
                                 韓国            55,212,727          0.22
                                オランダ             46,961,114          0.19
                                イスラエル              36,614,554          0.15
                                ガーンジィ              28,181,183          0.11
                                 ドイツ             11,520,234          0.05
                               アイルランド               8,735,820          0.04
                                イタリア              2,242,359          0.01
                                 小計          24,586,639,151            98.82
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -          292,990,737           1.18
                 合計(純資産総額)                          24,879,629,888           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                          買建/
             種類                      国/地域         時価合計(円)
                                                       (%)
                          売建
      為替予約取引                    買建          -           148,330,622         0.60
    国内債券パッシブ・マザーファンド

                                               2022年11月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)          (%)
               国債証券                  日本         102,331,813,330             79.34
              地方債証券                   日本          9,907,950,900            7.68
               特殊債券                  日本          9,121,374,577            7.07
                社債券                  日本          6,590,447,400            5.11
                                フランス             199,950,600           0.16
                                 小計          6,790,398,000            5.26
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -           833,330,197           0.65
                 合計(純資産総額)                         128,984,867,004            100.00
                                 41/411

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    外国債券パッシブ・マザーファンド

                                               2022年11月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
               国債証券                 アメリカ           76,563,574,423            49.65
                                フランス           13,205,547,994             8.56
                                イタリア           11,692,881,479             7.58
                                 ドイツ          10,203,936,907             6.62
                                スペイン           7,832,490,729            5.08
                                イギリス           7,234,288,541            4.69
                                 中国          5,037,419,254            3.27
                                 カナダ           3,148,510,312            2.04
                                ベルギー           2,880,108,479            1.87
                                オランダ           2,439,756,731            1.58
                              オーストラリア             2,357,407,800            1.53
                               オーストリア             1,778,682,751            1.15
                                メキシコ           1,291,724,775            0.84
                               アイルランド              967,634,580           0.63
                                マレーシア             798,165,826           0.52
                               フィンランド              759,505,033           0.49
                               シンガポール              695,998,075           0.45
                                ポーランド             641,932,332           0.42
                                デンマーク             565,968,202           0.37
                                イスラエル             565,610,256           0.37
                               スウェーデン              393,641,510           0.26
                              ニュージーラン              317,273,721           0.21
                                  ド
                                ノルウェー             306,948,334           0.20
                                 小計         151,679,008,044             98.36
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -         2,530,522,236            1.64
                 合計(純資産総額)                         154,209,530,280            100.00
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                               2022年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
               国債証券                 アメリカ           11,470,848,071            47.45
                                フランス           1,950,989,089            8.07
                                イタリア           1,742,194,522            7.21
                                 ドイツ           1,517,344,552            6.28
                                スペイン           1,191,332,436            4.93
                                イギリス           1,084,951,027            4.49
                                 中国           753,604,424           3.12
                                 カナダ            469,414,840           1.94
                                ベルギー             433,804,435           1.79
                                 42/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                オランダ             371,078,417           1.54
                              オーストラリア              353,685,508           1.46
                               オーストリア              276,473,512           1.14
                               シンガポール              224,662,763           0.93
                                メキシコ             194,622,001           0.81
                               アイルランド              156,771,096           0.65
                               フィンランド              119,781,026           0.50
                                ポーランド              97,202,997          0.40
                                デンマーク              85,810,610          0.35
                                イスラエル              84,094,954          0.35
                               スウェーデン              58,040,879          0.24
                                ノルウェー              47,803,993          0.20
                              ニュージーラン               47,621,862          0.20
                                  ド
                                 小計          22,732,133,014            94.04
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -         1,440,697,137            5.96
                 合計(純資産総額)                          24,172,830,151           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                          買建/
             種類                      国/地域         時価合計(円)
                                                       (%)
                          売建
      為替予約取引                    売建          -          22,407,884,909         △92.70
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

                                               2022年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
               国債証券                 カタール            289,588,943           9.58
                                メキシコ            277,992,604           9.20
                               アラブ首長国連              268,211,851           8.87
                                  邦
                               サウジアラビア              265,205,038           8.77
                                  チリ           206,980,735           6.85
                                オマーン            194,149,147           6.42
                               ドミニカ共和国              186,183,564           6.16
                                ブラジル            183,248,130           6.06
                                 トルコ            152,391,494           5.04
                                 パナマ            143,838,213           4.76
                                  中国           135,267,434           4.47
                                南アフリカ             134,896,096           4.46
                               インドネシア              127,283,520           4.21
                                 ペルー            121,219,345           4.01
                                ウルグアイ              82,177,988          2.72
                                フィリピン              65,096,145          2.15
                                コロンビア              60,958,375          2.02
                                  小計          2,894,688,622           95.75
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -          128,421,081           4.25
                                 43/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 合計(純資産総額)                           3,023,109,703           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                          買建/
             種類                      国/地域         時価合計(円)
                                                       (%)
                          売建
      為替予約取引                    買建          -            9,719,591        0.32
    (2)投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄
    国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
    イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
                                                   2022年11月30日現在
                                              評価額            投資
       国/                          帳簿単価      帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名      業種     数量
                                              単価            比率
       地域                           (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (%)
      日本     株式    トヨタ自動車       輸送用機      4,175,600     2,009.93     8,392,645,451        2,010.50     8,395,043,800       3.77
                     器
      日本     株式    ソニーグループ       電気機器       537,900    13,514.78      7,269,601,680       11,255.00      6,054,064,500       2.72
      日本     株式    キーエンス       電気機器        76,100   67,945.08      5,170,620,214       57,140.00      4,348,354,000       1.95
      日本     株式    日本電信電話       情報・通       977,200    3,291.09     3,216,053,485        3,820.00     3,732,904,000       1.68
                     信業
      日本     株式    三菱UFJフィ       銀行業      4,906,500      609.84    2,992,202,725         755.10    3,704,898,150       1.66
              ナンシャル・グ
              ループ
      日本     株式    第一三共       医薬品       664,400    2,964.15     1,969,381,698        4,518.00     3,001,759,200       1.35
      日本     株式    任天堂       その他製       480,200    5,124.99     2,461,019,550        5,894.00     2,830,298,800       1.27
                     品
      日本     株式    日立製作所       電気機器       385,500    6,649.33     2,563,316,909        7,299.00     2,813,764,500       1.26
      日本     株式    武田薬品工業       医薬品       675,000    3,119.99     2,105,993,550        4,050.00     2,733,750,000       1.23
      日本     株式    ソフトバンクグ       情報・通       441,100    5,913.54     2,608,461,564        5,952.00     2,625,427,200       1.18
              ループ       信業
      日本     株式    三井住友フィナ       銀行業       546,500    3,733.95     2,040,604,100        4,673.00     2,553,794,500       1.15
              ンシャルグルー
              プ
      日本     株式    リクルートホー       サービス       578,700    6,764.45     3,914,587,706        4,329.00     2,505,192,300       1.12
              ルディングス       業
      日本     株式    KDDI       情報・通       589,400    3,427.40     2,020,112,299        4,111.00     2,423,023,400       1.09
                     信業
      日本     株式    東京エレクトロ       電気機器        53,600   58,753.97      3,149,212,752       45,090.00      2,416,824,000       1.08
              ン
      日本     株式    三井物産       卸売業       588,600    2,590.26     1,524,624,639        3,983.00     2,344,393,800       1.05
      日本     株式    三菱商事       卸売業       502,500    3,435.82     1,726,500,100        4,605.00     2,314,012,500       1.04
      日本     株式    HOYA       精密機器       164,300    17,417.64      2,861,718,466       14,060.00      2,310,058,000       1.04
      日本     株式    信越化学工業       化学       130,300    18,911.26      2,464,136,737       17,570.00      2,289,371,000       1.03
      日本     株式    東京海上ホール       保険業       753,500    1,985.67     1,496,199,058        2,827.00     2,130,144,500       0.96
              ディングス
      日本     株式    伊藤忠商事       卸売業       495,400    3,294.38     1,632,038,169        4,287.00     2,123,779,800       0.95
      日本     株式    本田技研工業       輸送用機       618,000    3,118.23     1,927,067,204        3,356.00     2,074,008,000       0.93
                     器
      日本     株式    ダイキン工業       機械        91,700   23,176.98      2,125,329,325       22,405.00      2,054,538,500       0.92
      日本     株式    みずほフィナン       銀行業      1,081,300     1,425.90     1,541,824,530        1,717.00     1,856,592,100       0.83
              シャルグループ
                                 44/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      日本     株式    ソフトバンク       情報・通      1,225,300     1,552.63     1,902,442,539        1,497.50     1,834,886,750       0.82
                     信業
      日本     株式    村田製作所       電気機器       230,500    8,360.82     1,927,168,168        7,464.00     1,720,452,000       0.77
      日本     株式    オリエンタルラ       サービス        82,800   17,981.96      1,488,906,144       19,720.00      1,632,816,000       0.73
              ンド       業
      日本     株式    日本電産       電気機器       186,600    12,797.13      2,387,943,848        8,534.00     1,592,444,400       0.71
      日本     株式    アステラス製薬       医薬品       730,900    1,810.80     1,323,515,954        2,128.00     1,555,355,200       0.70
      日本     株式    セブン&アイ・       小売業       277,300    4,613.21     1,279,242,516        5,579.00     1,547,056,700       0.69
              ホールディング
              ス
      日本     株式    SMC       機械        24,900   71,588.65      1,782,557,301       61,760.00      1,537,824,000       0.69
    ロ 種類別・業種別投資比率

                                               2022年11月30日現在
           種類                    業種                投資比率(%)
         株式(国内)            水産・農林業                                  0.09
                     鉱業                                  0.32
                     建設業                                  1.90
                     食料品                                  3.42
                     繊維製品                                  0.44
                     パルプ・紙                                  0.17
                     化学                                  6.01
                     医薬品                                  5.64
                     石油・石炭製品                                  0.48
                     ゴム製品                                  0.73
                     ガラス・土石製品                                  0.69
                     鉄鋼                                  0.74
                     非鉄金属                                  0.71
                     金属製品                                  0.55
                     機械                                  5.06
                     電気機器                                  17.08
                     輸送用機器                                  7.58
                     精密機器                                  2.69
                     その他製品                                  2.32
                     電気・ガス業                                  1.17
                     陸運業                                  3.12
                     海運業                                  0.58
                     空運業                                  0.50
                     倉庫・運輸関連業                                  0.14
                     情報・通信業                                  8.64
                     卸売業                                  5.81
                     小売業                                  4.40
                     銀行業                                  5.45
                     証券、商品先物取引業                                  0.72
                     保険業                                  2.31
                     その他金融業                                  1.09
                     不動産業                                  2.07
                                 45/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     サービス業                                  5.28
           合 計                                            97.90
    外国株式インデックス・マザーファンド

    イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
                                                   2022年11月30日現在
                                              評価額            投資
       国/                          帳簿単価      帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名       業種     数量
                                              単価            比率
       地域                           (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (%)
      アメリカ    株式   APPLE   INC     テクノロ      1,024,949     22,161.83     22,714,741,883        19,604.28     20,093,385,029        4.54
                     ジー・
                     ハード
                     ウェアお
                     よび機器
      アメリカ    株式   MICROSOFT     CORP   ソフト       450,054    45,275.15     20,376,264,591        33,374.63     15,020,384,424        3.40
                     ウェア・
                     サービス
      アメリカ    株式   AMAZON.COM      INC  小売       580,471    23,522.77     13,654,287,873        12,834.37      7,449,976,918       1.68
      アメリカ    株式   ALPHABET     INC-CL   メディ       380,693    19,556.34      7,444,961,062       13,219.04      5,032,394,205       1.14
                     ア・娯楽
              A
      アメリカ    株式   ALPHABET     INC-CL   メディ       356,993    19,690.48      7,029,362,855       13,253.75      4,731,496,973       1.07
                     ア・娯楽
               C 
      アメリカ    株式   UNITEDHEALTH        ヘルスケ        59,375   64,258.35      3,815,339,823       73,323.36      4,353,574,500       0.98
                     ア機器・
              GROUP   INC
                     サービス
      アメリカ    株式   TESLA   INC     自動車・       167,195    49,576.00      8,288,859,295       25,111.86      4,198,577,783       0.95
                     自動車部
                     品
      アメリカ    株式   EXXON   MOBIL     エネル       267,258    9,305.06     2,486,850,745       15,350.69      4,102,594,654       0.93
                     ギー
              CORP
      アメリカ    株式   JOHNSON    &    医薬品・       166,536    22,521.55      3,750,648,809       24,453.62      4,072,407,777       0.92
                     バイオテ
              JOHNSON
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリカ    株式   BERKSHIRE        各種金融        81,417   39,765.80      3,237,612,299       43,762.10      3,562,979,148       0.81
              HATHAWAY     INC-CL
              B
      アメリカ    株式   JPMORGAN     CHASE   銀行       186,539    21,579.59      4,025,435,757       18,964.09      3,537,541,862       0.80
              & CO
      アメリカ    株式   NVIDIA    CORP    半導体・       158,898    42,950.40      6,824,732,199       21,717.88      3,450,927,585       0.78
                     半導体製
                     造装置
      アメリカ    株式   PROCTER    &    家庭用       151,847    20,622.50      3,131,465,090       20,202.81      3,067,735,725       0.69
                     品・パー
              GAMBLE    CO/THE
                     ソナル用
                     品
      アメリカ    株式   VISA   INC-CLASS     ソフト       104,154    27,637.63      2,878,569,826       29,032.16      3,023,815,821       0.68
                     ウェア・
              A SHARES
                     サービス
                                 46/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      アメリカ    株式   CHEVRON    CORP    エネル       118,131    17,132.38      2,023,864,708       25,139.64      2,969,770,352       0.67
                     ギー
      スイス    株式   NESTLE    SA-REG    食品・飲       178,946    17,378.19      3,109,756,970       16,207.24      2,900,221,520       0.66
                     料・タバ
                     コ
      アメリカ    株式   HOME   DEPOT   INC  小売        65,045   54,109.88      3,519,577,402       43,877.37      2,854,003,219       0.65
      アメリカ    株式   MASTERCARD      INC  ソフト        54,961   45,444.38      2,497,668,548       47,650.46      2,618,917,102       0.59
                     ウェア・
              - A
                     サービス
      アメリカ    株式   ELI  LILLY   & CO  医薬品・        51,114   36,773.70      1,879,650,774       50,541.74      2,583,390,319       0.58
                     バイオテ
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリカ    株式   ABBVIE    INC    医薬品・       112,430    16,994.98      1,910,745,292       21,969.23      2,470,000,978       0.56
                     バイオテ
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリカ    株式   PFIZER    INC    医薬品・       356,455    7,244.92     2,582,487,054        6,872.68     2,449,799,830       0.55
                     バイオテ
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリカ    株式   MERCK   & CO.    医薬品・       160,911    10,767.06      1,732,537,958       15,114.61      2,432,107,138       0.55
                     バイオテ
              INC.
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリカ    株式   BANK   OF  AMERICA    銀行       458,912    6,134.47     2,815,183,627        5,138.19     2,357,977,049       0.53
              CORP
      アメリカ    株式   COCA-COLA        食品・飲       262,091    7,768.10     2,035,949,160        8,676.60     2,274,058,141       0.51
                     料・タバ
              CO/THE
                     コ
      アメリカ    株式   PEPSICO    INC    食品・飲        87,989   22,954.78      2,019,767,883       25,356.27      2,231,073,131       0.50
                     料・タバ
                     コ
      アメリカ    株式   META   PLATFORMS     メディ       145,152    43,902.10      6,372,477,880       15,200.71      2,206,413,486       0.50
                     ア・娯楽
              INC-CLASS     A
      オランダ    株式   ASML   HOLDING    NV 半導体・        25,752   97,290.92      2,505,435,900       80,376.08      2,069,844,915       0.47
                     半導体製
                     造装置
      アメリカ    株式   COSTCO        食品・生        28,136   75,985.84      2,137,937,688       73,456.68      2,066,777,013       0.47
                     活必需品
              WHOLESALE     CORP
                     小売り
      アメリカ    株式   WALMART    INC    食品・生        96,431   19,638.25      1,893,735,787       21,242.94      2,048,478,323       0.46
                     活必需品
                     小売り
                                 47/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      スイス    株式   ROCHE   HOLDING     医薬品・        44,508   51,523.59      2,293,212,053       45,048.45      2,005,016,301       0.45
                     バイオテ
              AG-GENUSSCHEIN
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
    ロ 種類別・業種別投資比率

                                               2022年11月30日現在
           種類                    業種                投資比率(%)
         株式(外国)            エネルギー                                  5.74
                     素材                                  4.23
                     資本財                                  6.32
                     商業・専門サービス                                  1.18
                     運輸                                  1.81
                     自動車・自動車部品                                  1.81
                     耐久消費財・アパレル                                  1.50
                     消費者サービス                                  1.85
                     小売                                  4.27
                     食品・生活必需品小売り                                  1.57
                     食品・飲料・タバコ                                  4.24
                     家庭用品・パーソナル用品                                  1.71
                     ヘルスケア機器・サービス                                  4.79
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ                                  8.98
                     エンス
                     銀行                                  5.87
                     各種金融                                  4.64
                     保険                                  3.23
                     不動産                                  0.32
                     ソフトウェア・サービス                                  9.88
                     テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  5.96
                     半導体・半導体製造装置                                  4.14
                     電気通信サービス                                  1.38
                     公益事業                                  3.01
                     メディア・娯楽                                  4.67
          投資証券           -                                  2.28
           合 計                                            95.38
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
                                                   2022年11月30日現在
                                              評価額            投資
       国/                          帳簿単価      帳簿価額             評価額
           種類     銘柄名       業種     数量
                                              単価            比率
       地域                           (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (%)
      台湾    株式   TAIWAN        半導体・       608,000    2,594.22     1,577,286,725        2,186.73     1,329,530,259       5.01
                      半導体製
              SEMICONDUCTOR
                      造装置
              MANUFAC
                                 48/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      香港    投資信   CHINAAMC     ETF    -       1,403,800     911.5388     1,279,618,147        770.0068     1,080,935,590       4.07
          託受益
              SERIES    - CH-CNY
          証券
      アメリカ    投資証   ISHARES    MSCI     -        166,080    5,807.18      964,455,948       5,439.54      903,398,454      3.40
          券
              SAUDI   ARABIA
              ETF
      ケイマン    株式   TENCENT        メディ       154,200    7,378.78     1,137,807,553        5,081.52      783,571,000      2.95
      諸島                ア・娯楽
              HOLDINGS     LTD
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ       117,729    7,319.34      861,698,772       6,350.88      747,682,751      2.82
                      ジー・
              ELECTRONICS      CO
                      ハード
              LTD
                      ウェアお
                      よび機器
      ケイマン    株式   ALIBABA    GROUP    小売       374,600    2,118.53      793,599,764       1,400.18      524,505,555      1.98
      諸島
              HOLDING    LTD
      インド    株式   RELIANCE        エネル        75,244    4,263.54      320,806,067       4,637.86      348,971,288      1.31
                      ギー
              INDUSTRIES      LTD
      ケイマン    株式   MEITUAN-CLASS       B 小売       108,900    3,957.27      430,946,503       2,763.01      300,892,006      1.13
      諸島
      アメリカ    投資証   ISHARES    MSCI     -        130,807    2,305.39      301,561,725       2,124.71      277,927,071      1.05
          券
              UAE  ETF
      インド    株式   INFOSYS    LTD    ソフト        83,406    2,813.12      234,631,497       2,785.68      232,342,050      0.88
                      ウェア・
                      サービス
      アメリカ    投資証   ISHARES    MSCI     -         82,108    2,959.49      242,997,829       2,828.78      232,265,624      0.87
          券
              QATAR   ETF
      ブラジル    株式   VALE   SA     素材        98,688    1,914.94      188,981,240       2,218.40      218,929,383      0.82
      インド    株式   ICICI   BANK   LTD  銀行       127,560    1,278.88      163,134,028       1,618.94      206,512,305      0.78
      ケイマン    株式   JD.COM    INC  - CL 小売        53,435    5,375.33      287,230,863       3,748.02      200,275,662      0.75
      諸島
              A
      中国    株式   CHINA        銀行      2,379,000       92.14     219,208,728        83.92     199,649,486      0.75
              CONSTRUCTION
              BANK-H
      インド    株式   HOUSING        各種金融        42,746    4,454.57      190,414,839       4,557.58      194,818,207      0.73
              DEVELOPMENT
              FINANCE
      アメリカ    投資証   ISHARES    MSCI     -         37,235    4,938.74      183,893,860       4,893.08      182,193,998      0.69
          券
              KUWAIT    ETF
      台湾    株式   HON  HAI      テクノロ       307,800     473.45     145,727,555        449.02     138,208,356      0.52
                      ジー・
              PRECISION
                      ハード
              INDUSTRY
                      ウェアお
                      よび機器
      ケイマン    株式   PINDUODUO     INC-   小売        12,466    9,409.34      117,296,773      10,891.57       135,774,362      0.51
      諸島
              ADR
      中国    株式   PING   AN     保険       157,500     956.78     150,692,532        840.11     132,316,537      0.50
              INSURANCE     GROUP
              CO-H
      インド    株式   TATA        ソフト        22,550    5,907.51      133,214,281       5,809.47      131,003,514      0.49
                      ウェア・
              CONSULTANCY
                      サービス
              SVCS   LTD
                                 49/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      台湾    株式   MEDIATEK     INC   半導体・        37,000    4,301.66      159,161,326       3,201.51      118,455,966      0.45
                      半導体製
                      造装置
      韓国    株式   SK  HYNIX   INC   半導体・        13,459   11,795.23       158,751,987       8,771.76      118,059,117      0.44
                      半導体製
                      造装置
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ        20,285    6,651.89      134,933,582       5,764.00      116,922,740      0.44
                      ジー・
              ELECTRONICS-
                      ハード
              PREF
                      ウェアお
                      よび機器
      インドネ    株式   BANK   CENTRAL     銀行      1,382,000       67.56     93,366,708        79.88     110,390,705      0.42
      シア
              ASIA   TBK  PT
      南アフリ    株式   NASPERS    LTD-N    小売        5,394   19,159.88       103,348,369      20,273.60       109,355,807      0.41
      カ
              SHS
      韓国    株式   SAMSUNG    SDI  CO  テクノロ        1,371   69,733.92       95,605,206      75,246.40       103,162,814      0.39
                      ジー・
              LTD
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
      ケイマン    株式   NETEASE    INC    メディ        51,100    2,997.51      153,172,986       1,950.47       99,668,812      0.38
      諸島                ア・娯楽
      中国    株式   BANK   OF  CHINA    銀行      1,981,000       49.76     98,565,406        49.07     97,213,216      0.37
              LTD-H
      中国    株式   IND  & COMM   BK  銀行      1,406,000       75.17     105,687,169        68.99     96,994,878      0.37
              OF  CHINA-H
    ロ 種類別・業種別投資比率

                                               2022年11月30日現在
           種類                    業種                投資比率(%)
         株式(外国)            エネルギー                                  3.65
                     素材                                  5.93
                     資本財                                  2.48
                     商業・専門サービス                                  0.05
                     運輸                                  1.51
                     自動車・自動車部品                                  2.40
                     耐久消費財・アパレル                                  1.14
                     消費者サービス                                  0.97
                     小売                                  5.71
                     食品・生活必需品小売り                                  1.10
                     食品・飲料・タバコ                                  2.30
                     家庭用品・パーソナル用品                                  0.74
                     ヘルスケア機器・サービス                                  0.64
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ                                  2.08
                     エンス
                     銀行                                  9.23
                     各種金融                                  2.37
                     保険                                  2.05
                     不動産                                  1.27
                                 50/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     ソフトウェア・サービス                                  2.12
                     テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  6.31
                     半導体・半導体製造装置                                  6.91
                     電気通信サービス                                  1.94
                     公益事業                                  2.13
                     メディア・娯楽                                  4.84
        投資信託受益証券             -                                  4.07
          投資証券           -                                  6.60
           合 計                                            80.54
    Jリート・インデックス・マザーファンド

    イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
                                                   2022年11月30日現在
                                             評価額             投資
       国/                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                              単価            比率
       地域                         (円)       (円)              (円)
                                              (円)            (%)
      日本     投資証券    日本ビルファンド             1,107   682,138.19        755,126,979      640,000.00        708,480,000      6.71
               投資法人
      日本     投資証券    ジャパンリアルエ              949  633,965.47        601,633,234      609,000.00        577,941,000      5.47
               ステイト投資法人
      日本     投資証券    野村不動産マス             3,071   167,083.65        513,113,879      172,500.00        529,747,500      5.01
               ターファンド投資
               法人
      日本     投資証券    日本都市ファンド             4,791   109,732.41        525,727,973      110,100.00        527,489,100      4.99
               投資法人
      日本     投資証券    日本プロロジス             1,556   344,319.63        535,761,339      337,500.00        525,150,000      4.97
               リート投資法人
      日本     投資証券    GLP投資法人             3,065   168,622.08        516,826,664      154,000.00        472,010,000      4.47
      日本     投資証券    大和ハウスリート             1,431   320,070.26        458,020,549      307,500.00        440,032,500      4.17
               投資法人
      日本     投資証券    オリックス不動産             1,893   192,590.08        364,573,030      193,500.00        366,295,500      3.47
               投資法人
      日本     投資証券    ユナイテッド・             2,126   147,867.98        314,367,327      154,200.00        327,829,200      3.10
               アーバン投資法人
      日本     投資証券    アドバンス・レジ              950  357,697.66        339,812,776      344,000.00        326,800,000      3.09
               デンス投資法人
      日本     投資証券    日本プライムリア              650  401,425.87        260,926,818      393,000.00        255,450,000      2.42
               ルティ投資法人
      日本     投資証券    積水ハウス・リー             2,872   83,473.98       239,737,280      80,500.00       231,196,000      2.19
               ト投資法人
      日本     投資証券    ジャパン・ホテ             3,066   69,821.73       214,073,426      74,700.00       229,030,200      2.17
               ル・リート投資法
               人
      日本     投資証券    産業ファンド投資             1,421   178,469.12        253,604,621      159,100.00        226,081,100      2.14
               法人
      日本     投資証券    アクティビア・プ              501  426,707.07        213,780,244      427,000.00        213,927,000      2.03
               ロパティーズ投資
               法人
      日本     投資証券    日本アコモデー              328  673,308.06        220,845,043      627,000.00        205,656,000      1.95
               ションファンド投
               資法人
                                 51/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      日本     投資証券    日本ロジスティク              641  326,845.23        209,507,790      320,500.00        205,440,500      1.94
               スファンド投資法
               人
      日本     投資証券    インヴィンシブル             4,186   43,283.64       181,185,336      47,650.00       199,462,900      1.89
               投資法人
      日本     投資証券    ラサールロジポー             1,164   173,018.16        201,393,133      161,300.00        187,753,200      1.78
               ト投資法人
      日本     投資証券    三井不動産ロジス              375  538,168.48        201,813,180      499,500.00        187,312,500      1.77
               ティクスパーク投
               資法人
      日本     投資証券    ケネディクス・オ              553  354,796.01        196,202,192      337,500.00        186,637,500      1.77
               フィス投資法人
      日本     投資証券    フロンティア不動              352  529,333.37        186,325,346      529,000.00        186,208,000      1.76
               産投資法人
      日本     投資証券    森ヒルズリート投             1,117   154,569.48        172,654,105      161,500.00        180,395,500      1.71
               資法人
      日本     投資証券    イオンリート投資             1,053   155,647.02        163,896,307      159,600.00        168,058,800      1.59
               法人
      日本     投資証券    ヒューリックリー              890  166,246.44        147,959,332      172,400.00        153,436,000      1.45
               ト投資法人
      日本     投資証券    大和証券リビング             1,291   121,817.18        157,265,973      118,000.00        152,338,000      1.44
               投資法人
      日本     投資証券    三菱地所物流リー              326  468,275.63        152,657,857      440,500.00        143,603,000      1.36
               ト投資法人
      日本     投資証券    ケネディクス・レ              681  220,066.13        149,865,037      208,900.00        142,260,900      1.35
               ジデンシャル・ネ
               クスト投資法人
      日本     投資証券    コンフォリア・レ              442  333,921.65        147,593,371      315,500.00        139,451,000      1.32
               ジデンシャル投資
               法人
      日本     投資証券    東急リアル・エス              638  197,287.61        125,869,493      215,600.00        137,552,800      1.30
               テート投資法人
    ロ 種類別投資比率

                                               2022年11月30日現在
                        種類                        投資比率(%)
                       投資証券                                98.85
                       合 計                                98.85
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
                                                   2022年11月30日現在
                                             評価額             投資
       国/                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                              単価            比率
       地域                         (円)       (円)              (円)
                                              (円)            (%)
      アメリカ     投資証券    PROLOGIS     INC       127,900    18,011.04      2,303,611,556       15,804.79      2,021,433,242       8.12
      アメリカ     投資証券    EQUINIX    INC        12,620   92,573.71      1,168,280,214       93,176.22      1,175,883,835       4.73
      アメリカ     投資証券    PUBLIC    STORAGE         21,939   47,108.31      1,033,509,238       40,355.62       885,361,991      3.56
      アメリカ     投資証券    REALTY    INCOME         86,021    9,706.55       834,966,931       8,651.60       744,219,369      2.99
               CORP
      アメリカ     投資証券    SIMON   PROPERTY         45,601   14,833.19       676,408,501      16,311.67       743,828,472      2.99
               GROUP   INC
                                 52/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      アメリカ     投資証券    VICI   PROPERTIES         133,286    4,702.19       626,736,382       4,675.75       623,212,401      2.50
               INC
      アメリカ     投資証券    WELLTOWER     INC       64,600   10,637.36       687,173,198       9,609.80       620,793,338      2.50
      アメリカ     投資証券    DIGITAL    REALTY        39,776   17,270.20       686,939,373      15,102.11       600,701,626      2.41
               TRUST   INC
      アメリカ     投資証券    AVALONBAY            19,520   28,754.65       561,290,824      23,717.61       462,967,694      1.86
               COMMUNITIES      INC
      アメリカ     投資証券    ALEXANDRIA      REAL       20,661   21,969.26       453,906,788      21,180.45       437,609,327      1.76
               ESTATE    EQUIT
      アメリカ     投資証券    EQUITY            47,128   10,565.16       497,914,959       8,829.35       416,109,823      1.67
               RESIDENTIAL
      オーストラ     投資証券    GOODMAN    GROUP        236,100    1,785.57       421,573,686       1,734.25       409,455,268      1.65
      リア
      アメリカ     投資証券    EXTRA   SPACE         18,533   28,513.42       528,439,183      21,319.32       395,111,002      1.59
               STORAGE    INC
      アメリカ     投資証券    MID-AMERICA            16,150   24,323.11       392,818,175      22,485.83       363,146,160      1.46
               APARTMENT     COMM
      アメリカ     投資証券    INVITATION      HOMES       81,180    5,200.65       422,188,975       4,432.73       359,849,053      1.45
               INC
      アメリカ     投資証券    VENTAS    INC         56,111    6,621.28       371,526,796       6,304.70       353,762,909      1.42
      アメリカ     投資証券    SUN  COMMUNITIES          17,270   21,964.06       379,319,277      20,109.76       347,295,636      1.40
               INC
      アメリカ     投資証券    WP  CAREY   INC        29,170   11,864.44       346,085,796      10,862.41       316,856,540      1.27
      アメリカ     投資証券    IRON   MOUNTAIN          40,229    7,515.64       302,346,821       7,479.54       300,894,342      1.21
               INC
      香港     投資証券    LINK   REIT         294,700    1,073.20       316,272,765        935.23      275,611,691      1.11
      アメリカ     投資証券    HEALTHPEAK            76,084    3,728.50       283,678,904       3,560.63       270,906,729      1.09
               PROPERTIES      INC
      アメリカ     投資証券    KIMCO   REALTY         85,800    3,053.23       261,966,712       3,155.13       270,709,845      1.09
               CORP
      アメリカ     投資証券    ESSEX   PROPERTY          8,849   38,716.87       342,605,604      29,786.23       263,578,316      1.06
               TRUST   INC
      アメリカ     投資証券    HOST   HOTELS    &      99,100    2,580.61       255,738,177       2,591.31       256,799,237      1.03
               RESORTS    INC
      アメリカ     投資証券    GAMING    AND         35,357    7,052.09       249,340,582       7,161.53       253,210,071      1.02
               LEISURE
               PROPERTIE
      アメリカ     投資証券    UDR  INC          42,269    6,502.66       274,860,862       5,658.95       239,198,263      0.96
      アメリカ     投資証券    CAMDEN    PROPERTY         14,475   18,860.89       273,011,386      16,351.94       236,694,367      0.95
               TRUST
      イギリス     投資証券    SEGRO   PLC         167,300    1,599.28       267,559,820       1,343.80       224,818,295      0.90
      アメリカ     投資証券    EQUITY    LIFESTYLE         23,766   10,100.06       240,037,983       9,086.26       215,944,152      0.87
               PROPERTIES
      オーストラ     投資証券    SCENTRE    GROUP        734,000      264.34      194,026,800        272.80      200,237,108      0.80
      リア
    ロ 種類別投資比率

                                               2022年11月30日現在
                        種類                        投資比率(%)
                       投資証券                                98.82
                       合 計                                98.82
                                 53/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    国内債券パッシブ・マザーファンド

    イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
                                                   2022年11月30日現在
                                      評価額                    投資
                                                  利率
       国/                   帳簿単価      帳簿価額            評価額
          種類    銘柄名       数量                                償還期限
                                      単価                    比率
                                                  (%)
       地域                    (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (%)
      日本    国債   367 1      2,520,000,000        99.87   2,516,816,200         99.67   2,511,759,600        0.200   2032/06/20      1.95
          証券   0年国債
      日本    国債   438 2      2,350,000,000        100.13    2,353,068,500        100.08    2,351,856,500        0.005   2024/07/01      1.82
          証券   年国債
      日本    国債   153 5      1,900,000,000        99.94   1,898,945,900         99.61   1,892,666,000        0.005   2027/06/20      1.47
          証券   年国債
      日本    国債   147 5      1,540,000,000        100.17    1,542,648,800        100.00    1,540,000,000        0.005   2026/03/20      1.19
          証券   年国債
      日本    国債   148 5      1,530,000,000        100.15    1,532,306,600         99.96   1,529,449,200        0.005   2026/06/20      1.19
          証券   年国債
      日本    国債   357 1      1,410,000,000        99.73   1,406,181,500         99.20   1,398,734,100        0.100   2029/12/20      1.08
          証券   0年国債
      日本    国債   363 1      1,350,000,000        99.17   1,338,859,500         98.41   1,328,589,000        0.100   2031/06/20      1.03
          証券   0年国債
      日本    国債   361 1      1,260,000,000        99.38   1,252,158,900         98.62   1,242,624,600        0.100   2030/12/20      0.96
          証券   0年国債
      日本    国債   149 5      1,240,000,000        100.15    1,241,872,400         99.91   1,238,822,000        0.005   2026/09/20      0.96
          証券   年国債
      日本    国債   150 5      1,230,000,000        100.13    1,231,642,400         99.82   1,227,761,400        0.005   2026/12/20      0.95
          証券   年国債
      日本    国債   145 5      1,180,000,000        100.49    1,185,778,800        100.31    1,183,634,400        0.100   2025/09/20      0.92
          証券   年国債
      日本    国債   154 5      1,100,000,000        99.96   1,099,588,400         99.95   1,099,472,000        0.100   2027/09/20      0.85
          証券   年国債
      日本    国債   362 1      1,080,000,000        99.33   1,072,764,000         98.50   1,063,800,000        0.100   2031/03/20      0.82
          証券   0年国債
      日本    国債   146 5      1,000,000,000        100.52    1,005,167,200        100.32    1,003,200,000        0.100   2025/12/20      0.78
          証券   年国債
      日本    国債   439 2      1,000,000,000        100.19    1,001,890,000        100.08    1,000,750,000        0.005   2024/08/01      0.78
          証券   年国債
      日本    国債   359 1      1,000,000,000        99.51     995,133,000       98.89     988,880,000       0.100   2030/06/20      0.77
          証券   0年国債
      日本    国債   144 5       980,000,000       100.48     984,664,800       100.29     982,871,400       0.100   2025/06/20      0.76
          証券   年国債
      日本    国債   358 1       940,000,000       99.68     936,965,600       99.07     931,220,400       0.100   2030/03/20      0.72
          証券   0年国債
      日本    国債   368 1       920,000,000       99.52     915,584,000       99.52     915,593,200       0.200   2032/09/20      0.71
          証券   0年国債
      日本    国債   360 1       910,000,000       99.55     905,915,600       98.74     898,515,800       0.100   2030/09/20      0.70
          証券   0年国債
      日本    国債   365 1       890,000,000       99.06     881,634,000       98.41     875,849,000       0.100   2031/12/20      0.68
          証券   0年国債
      日本    国債   344 1       811,000,000       100.56     815,557,820       100.27     813,149,150       0.100   2026/09/20      0.63
          証券   0年国債
      日本    国債   338 1       805,000,000       101.30     815,440,850       100.95     812,679,700       0.400   2025/03/20      0.63
          証券   0年国債
                                 54/411

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      日本    国債   88 20       742,000,000       109.51     812,586,460       108.11     802,161,360       2.300   2026/06/20      0.62
          証券   年国債
      日本    国債   141 5       795,000,000       100.38     798,044,850       100.24     796,931,850       0.100   2024/09/20      0.62
          証券   年国債
      日本    国債   339 1       785,000,000       101.40     795,974,300       101.06     793,305,300       0.400   2025/06/20      0.62
          証券   0年国債
      日本    国債   174 2       880,000,000       94.24     829,312,000       89.71     789,465,600       0.400   2040/09/20      0.61
          証券   0年国債
      日本    国債   72 20       753,000,000       105.03     790,883,430       103.85     781,998,030       2.100   2024/09/20      0.61
          証券   年国債
      日本    国債   441 2       780,000,000       100.14     781,064,900       100.08     780,639,600       0.005   2024/10/01      0.61
          証券   年国債
      日本    国債   340 1       770,000,000       101.50     781,519,200       101.15     778,847,300       0.400   2025/09/20      0.60
          証券   0年国債
    ロ 種類別投資比率

                                               2022年11月30日現在
                        種類                        投資比率(%)
                       国債証券                                79.34
                      地方債証券                                  7.68
                       特殊債券                                 7.07
                       社債券                                5.26
                       合 計                                99.35
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
                                                   2022年11月30日現在
                                      評価額                    投資
                                                  利率
      国/                   帳簿単価      帳簿価額             評価額
         種類    銘柄名       数量                                償還期限
                                       単価                    比率
                                                  (%)
      地域                    (円)      (円)            (円)
                                       (円)                    (%)
      アメリ    国債   US  TREASURY      14,950,000     14,162.52     2,117,296,452       12,758.13     1,907,339,802       1.625   2026/05/15     1.24
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY      13,300,000     14,533.58     1,932,965,969       13,069.47     1,738,239,817       2.250   2026/03/31     1.13
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       9,000,000     15,224.60     1,370,213,625       13,149.74     1,183,476,525       2.875   2028/05/15     0.77
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       7,700,000     13,722.02     1,056,595,727       13,137.24     1,011,567,546       0.125   2024/02/15     0.66
      カ    証券
            N/B
      中国    国債   CHINA        51,000,000      1,954.73      996,911,497      1,947.13      993,036,806      2.690   2026/08/12     0.64
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ    国債   US  TREASURY       8,500,000     13,577.74     1,154,107,603       11,424.70      971,099,162      1.125   2031/02/15     0.63
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       7,100,000     14,025.87      995,836,770      12,569.82      892,457,081      1.375   2026/08/31     0.58
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       6,500,000     14,322.50      930,962,260      13,423.73      872,542,429      2.125   2024/03/31     0.57
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       7,200,000     13,355.27      961,579,207      11,776.18      847,884,672      0.625   2027/12/31     0.55
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       7,500,000     13,070.03      980,252,084      11,080.72      831,053,628      0.625   2030/05/15     0.54
      カ    証券
            N/B
                                 55/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      中国    国債   CHINA        42,000,000      1,975.12      829,548,726      1,964.43      825,060,573      3.020   2031/05/27     0.54
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ    国債   US  TREASURY       6,200,000     14,218.90      881,571,756      13,276.67      823,153,313      1.750   2024/06/30     0.53
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       7,000,000     13,301.11      931,077,522      11,214.72      785,030,721      0.875   2030/11/15     0.51
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       7,000,000     13,041.84      912,928,602      11,016.28      771,139,555      0.625   2030/08/15     0.50
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,700,000     14,460.81      824,266,217      13,454.00      766,878,190      2.500   2024/05/15     0.50
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,600,000     14,453.87      809,416,571      13,371.65      748,812,592      2.375   2024/08/15     0.49
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,700,000     13,844.39      789,130,315      12,921.85      736,545,649      2.875   2032/05/15     0.48
      カ    証券
            N/B
      ドイツ    国債   BUNDESREPUB.         5,800,000     14,891.69      863,717,837      12,464.61      722,947,411      0.000   2030/08/15     0.47
         証券
            DEUTSCHLAND
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,500,000     14,130.02      777,151,237      13,125.30      721,891,392      1.500   2024/10/31     0.47
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       6,000,000     13,917.27      835,036,419      12,023.09      721,385,211      1.375   2028/10/31     0.47
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,900,000     13,598.29      802,299,066      11,833.67      698,186,422      1.000   2028/07/31     0.45
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,900,000     13,444.28      793,212,663      11,823.95      697,612,889      0.750   2028/01/31     0.45
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,100,000     14,500.39      739,519,828      13,560.93      691,607,595      2.750   2024/02/15     0.45
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,100,000     14,428.32      735,844,078      13,303.75      678,491,046      2.250   2024/11/15     0.44
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,200,000     13,832.70      719,300,495      12,914.35      671,546,435      0.750   2024/11/15     0.44
      カ    証券
            N/B
      フラン    国債   FRANCE    OAT.     4,800,000     14,563.32      699,039,331      13,961.00      670,128,062      0.000   2024/03/25     0.43
      ス    証券
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,500,000     13,741.10      755,760,709      11,784.37      648,140,313      1.625   2031/05/15     0.42
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,000,000     14,424.01      721,200,514      12,829.64      641,482,191      2.000   2026/11/15     0.42
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,300,000     13,535.78      717,396,170      11,873.39      629,289,405      1.875   2032/02/15     0.41
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       4,800,000     15,090.17      724,328,144      13,094.89      628,554,504      2.750   2028/02/15     0.41
      カ    証券
            N/B
    ロ 種類別投資比率

                                               2022年11月30日現在
                        種類                        投資比率(%)
                       国債証券                                98.36
                       合 計                                98.36
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
                                                   2022年11月30日現在
                                 56/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                      評価額                    投資
                                                  利率
       国/                   帳簿単価      帳簿価額             評価額
          種類    銘柄名       数量                                償還期限
                                       単価                    比率
                                                  (%)
       地域                    (円)      (円)            (円)
                                       (円)                    (%)
      中国    国債   CHINA        9,000,000     1,981.46      178,331,135       1,957.01      176,131,199       2.910   2028/10/14     0.73
          証券
            GOVERNMENT
            BOND
      中国    国債   CHINA        6,600,000     1,949.95      128,696,720       1,942.53      128,206,952       2.280   2024/03/17     0.53
          証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ    国債   US  TREASURY        970,000    13,246.25      128,488,662      13,137.24      127,431,236       0.125   2024/02/15     0.53
      カ    証券
            N/B
      中国    国債   CHINA        6,500,000     1,943.77      126,345,248       1,924.16      125,070,582       2.480   2027/04/15     0.52
          証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ    国債   US  TREASURY        900,000    13,406.37      120,657,338      13,278.33      119,504,995       0.875   2024/01/31     0.49
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY        910,000    13,607.59      123,829,101      12,921.85      117,588,866       2.875   2032/05/15     0.49
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY        890,000    13,236.53      117,805,142      13,113.36      116,708,861       0.250   2024/03/15     0.48
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       1,010,000     11,960.60      120,802,013      11,403.59      115,176,236       1.375   2031/11/15     0.48
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY        830,000    13,931.44      115,630,938      13,367.77      110,952,450       3.250   2029/06/30     0.46
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY        930,000    12,348.46      114,840,671      11,784.37      109,594,634       1.625   2031/05/15     0.45
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY        940,000    11,895.05      111,813,457      11,424.70      107,392,142       1.125   2031/02/15     0.44
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY        920,000    11,891.72      109,403,785      11,347.07      104,393,022       1.250   2031/08/15     0.43
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY        760,000    13,647.17      103,718,503      13,443.17      102,168,103       2.250   2024/03/31     0.42
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY        850,000    12,485.25      106,124,592      11,873.39      100,923,772       1.875   2032/02/15     0.42
      カ    証券
            N/B
      中国    国債   CHINA        5,000,000     1,986.94      99,346,821      1,964.43      98,221,496      3.020   2031/05/27     0.41
          証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ    国債   US  TREASURY        760,000    12,913.46       98,142,282      12,765.62       97,018,748      2.750   2032/08/15     0.40
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY        730,000    12,745.07       93,039,025      12,423.87       90,694,219      1.250   2026/12/31     0.38
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY        700,000    13,072.11       91,504,775      12,897.00       90,278,970      0.375   2024/09/15     0.37
      カ    証券
            N/B
      中国    国債   CHINA        4,300,000     2,143.41      92,166,757      2,091.50      89,934,604      3.720   2051/04/12     0.37
          証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ    国債   US  TREASURY        730,000    12,446.22       90,857,433      12,078.36       88,172,006      1.250   2028/04/30     0.36
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY        660,000    13,434.56       88,668,106      13,179.60       86,985,335      2.000   2025/02/15     0.36
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY        660,000    13,605.93       89,799,118      13,123.22       86,613,219      2.875   2028/08/15     0.36
      カ    証券
            N/B
                                 57/411


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      アメリ    国債   US  TREASURY        770,000    11,529.40       88,776,410      11,080.72       85,321,505      0.625   2030/05/15     0.35
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY        660,000    13,110.16       86,527,064      12,914.35       85,234,739      0.750   2024/11/15     0.35
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY        760,000    11,682.44       88,786,534      11,214.72       85,231,906      0.875   2030/11/15     0.35
      カ    証券
            N/B
      フラン    国債   FRANCE    OAT.      640,000    13,771.62       88,138,363      13,296.23       85,095,845      0.750   2028/05/25     0.35
      ス    証券
      アメリ    国債   US  TREASURY        630,000    13,692.72       86,264,141      13,454.00       84,760,221      2.500   2024/05/15     0.35
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY        620,000    13,744.80       85,217,742      13,428.03       83,253,814      3.000   2025/09/30     0.34
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY        630,000    13,227.78       83,335,039      13,087.39       82,450,535      0.375   2024/04/15     0.34
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY        600,000    13,791.46       82,748,744      13,628.70       81,772,210      2.750   2023/11/15     0.34
      カ    証券
            N/B
    ロ 種類別投資比率

                                               2022年11月30日現在
                        種類                        投資比率(%)
                       国債証券                                94.04
                       合 計                                94.04
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

    イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
                                                   2022年11月30日現在
                                      評価額                    投資
                                                  利率
      国/                   帳簿単価      帳簿価額            評価額
          種類     銘柄名       数量                                償還期限
                                       単価                   比率
                                                  (%)
      地域                    (円)      (円)            (円)
                                       (円)                   (%)
      サウジ    国債   SAUDI         1,400,000     12,261.94      171,667,205      11,302.77      158,238,754       2.250   2033/02/02     5.23
      アラビ    証券
            INTERNATIONAL
      ア
            BOND
      アラブ    国債   ABU  DHABI   GOVT    1,300,000     12,372.83      160,846,732      11,545.10      150,086,252       1.875   2031/09/15     4.96
      首長国    証券
            INT'L
      連邦
      カター    国債   STATE   OF  QATAR    1,100,000     14,255.28      156,808,115      13,404.01      147,444,111       3.750   2030/04/16     4.88
      ル    証券
      オマー    国債   OMAN   GOV      1,000,000     13,965.68      139,656,837      13,895.33      138,953,322       6.250   2031/01/25     4.60
      ン    証券
            INTERNTL     BOND
      メキシ    国債   UNITED    MEXICAN     1,200,000     11,850.40      142,204,824      11,524.54      138,294,522       2.659   2031/05/24     4.57
      コ    証券
            STATES
      カター    国債   STATE   OF  QATAR     900,000    13,218.51      118,966,596      12,779.37      115,014,355       4.400   2050/04/16     3.80
      ル    証券
      メキシ    国債   UNITED    MEXICAN      900,000    11,681.81      105,136,255      11,815.34      106,338,036       5.000   2051/04/27     3.52
      コ    証券
            STATES
      ドミニ    国債   DOMINICAN          800,000    12,805.98      102,447,870      12,438.31      99,506,465      6.000   2033/02/22     3.29
      カ共和    証券
            REPUBLIC
      国
      トルコ    国債   REPUBLIC     OF     800,000    11,166.19      89,329,516     12,371.79      98,974,315      6.125   2028/10/24     3.27
         証券
            TURKEY
                                 58/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ペルー    国債   REPUBLIC     OF     800,000    11,756.56      94,052,484     11,695.91      93,567,273      2.783   2031/01/23     3.10
         証券
            PERU
      中国    国債   CHINA   GOVT       700,000    12,821.93      89,753,486     12,512.19      87,585,309      1.250   2026/10/26     2.90
         証券
            INTL   BOND
      パナマ    国債   REPUBLIC     OF     800,000    9,929.05      79,432,390     10,135.01      81,080,082      4.500   2063/01/19     2.68
         証券
            PANAMA
      サウジ    国債   SAUDI          600,000    13,922.74      83,536,415     13,282.78      79,696,659      3.625   2028/03/04     2.64
      アラビ    証券
            INTERNATIONAL
      ア
            BOND
      ブラジ    国債   FED  REPUBLIC        600,000    13,321.75      79,930,516     13,104.33      78,625,972      2.875   2025/06/06     2.60
      ル    証券
            OF  BRAZIL
      チリ    国債   REPUBLIC     OF     600,000    11,077.61      66,465,681     11,140.15      66,840,908      2.550   2033/07/27     2.21
         証券
            CHILE
      アラブ    国債   ABU  DHABI   GOVT     500,000    13,401.90      67,009,496     13,330.96      66,654,822      2.500   2025/04/16     2.20
      首長国    証券
            INT'L
      連邦
      パナマ    国債   REPUBLIC     OF     600,000    11,109.74      66,658,433     10,459.69      62,758,130      2.252   2032/09/29     2.08
         証券
            PANAMA
      ドミニ    国債   DOMINICAN          600,000    9,995.24      59,971,426     10,200.14      61,200,842      5.875   2060/01/30     2.02
      カ共和    証券
            REPUBLIC
      国
      コロン    国債   REPUBLIC     OF     600,000    10,545.00      63,270,005     10,159.73      60,958,375      3.125   2031/04/15     2.02
      ビア    証券
            COLOMBIA
      ブラジ    国債   FED  REPUBLIC        500,000    12,497.33      62,486,639     12,086.13      60,430,669      3.875   2030/06/12     2.00
      ル    証券
            OF  BRAZIL
      ウルグ    国債   REPUBLICA          400,000    13,940.46      55,761,859     13,908.94      55,635,765      4.375   2031/01/23     1.84
      アイ    証券
            ORIENT    URUGUAY
      オマー    国債   OMAN   GOV       400,000    13,187.65      52,750,602     13,798.96      55,195,825      6.000   2029/08/01     1.83
      ン    証券
            INTERNTL     BOND
      インド    国債   REPUBLIC     OF     400,000    13,183.76      52,735,049     13,425.67      53,702,695      5.125   2045/01/15     1.78
      ネシア    証券
            INDONESIA
      トルコ    国債   REPUBLIC     OF     400,000    12,533.99      50,135,958     13,354.29      53,417,178      6.375   2025/10/14     1.77
         証券
            TURKEY
      南アフ    国債   REPUBLIC     OF     400,000    13,512.47      54,049,870     13,190.43      52,761,712      5.875   2030/06/22     1.75
      リカ    証券
            SOUTH   AFRICA
      チリ    国債   REPUBLIC     OF     400,000    12,895.75      51,582,983     12,889.08      51,556,320      2.750   2027/01/31     1.71
         証券
            CHILE
      アラブ    国債   ABU  DHABI   GOVT     500,000    11,357.82      56,789,081     10,294.16      51,470,776      3.125   2049/09/30     1.70
      首長国    証券
            INT'L
      連邦
      南アフ    国債   REPUBLIC     OF     400,000    12,786.59      51,146,376     12,619.67      50,478,689      4.850   2029/09/30     1.67
      リカ    証券
            SOUTH   AFRICA
      チリ    国債   REPUBLIC     OF     400,000    12,803.81      51,215,256     11,879.08      47,516,314      4.340   2042/03/07     1.57
         証券
            CHILE
      メキシ    国債   UNITED    MEXICAN      300,000    10,842.97      32,528,908     11,120.02      33,360,045      4.500   2050/01/31     1.10
      コ    証券
            STATES
    ロ 種類別投資比率

                                               2022年11月30日現在
                        種類                        投資比率(%)
                       国債証券                                95.75
                       合 計                                95.75
                                 59/411

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    ②投資不動産物件

    国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
       該当事項はありません。
    外国株式インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    Jリート・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
                                                   2022年11月30日現在
                                                          投資
           国/    取引所            買建/                 簿価        時価
       種類               名称           数量     通貨
                                                          比率
           地域     等            売建                 (円)        (円)
                                                          (%)
      株価指数     日本    大阪取引     TOPI         買建       229  日本・円      4,351,796,900        4,557,100,000        2.05
      先物取引         所     X    先
                   物 0412
                   月 2022年
                   12月
    (注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                   2022年11月30日現在
           取引
                                                          投資
         国/          買建/                    簿価              時価
      種類         名称       数量   通貨    帳簿価額               評価額
            所
                                                          比率
         地域           売建                   (円)              (円)
            等
                                                          (%)
                                 60/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株価   イギ   IC   FTS     買建     77 イギリ     5,624,359.00        934,937,196       5,795,790.00        963,434,171      0.22
      指数   リス   E-   E 10           ス・ポ
      先物     EU   0 ID           ンド
      取引        X FU
              T DE
              C22
              2022年12
              月
        ドイ   EU   EUR     買建    547  ユーロ    20,681,394.00       2,969,434,550       21,518,980.00       3,089,695,148       0.70
        ツ   RE   O ST
           X   OXX 
              50 D
              EC22
              2022年12
              月
        アメ   シカ   S&P      買建    581  アメリ    113,042,530.50       15,698,216,210       115,096,100.00       15,983,395,407        3.61
        リカ   ゴ商   500            カ・ド
           品取   EMIN           ル
           引所   I FU
              T DE
              C22
              2022年12
              月
        オー   シド   SPI      買建     45 オース     7,918,477.50        734,755,527       8,167,500.00        757,862,325      0.17
        スト   ニー   200            トラリ
        ラリ   先物   FUTU           ア・ド
        ア   取引   RES            ル
           所   DEC2
              2  2022年
              12月
    (注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2022年11月30日現在
                                                       投資
                        買建/                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (%)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建     15,118,000.00         2,099,249,487         2,098,826,011          0.47
      取引
           ユーロ             買建      1,189,000.00         171,328,650         170,699,141         0.04
           カナダ・ドル             買建      1,033,000.00         106,801,796         105,519,193         0.02
           スイス・フラン             買建       622,000.00         91,286,164         90,606,304         0.02
           イギリス・ポンド             買建       524,000.00         87,718,707         87,086,511         0.02
           オーストラリア・ドル             買建       366,000.00         34,202,370         33,957,955         0.01
           スウェーデン・クローナ             買建      2,324,000.00          30,621,024         30,535,733         0.01
           デンマーク・クローネ             買建      1,268,000.00          24,504,100         24,483,812         0.01
           ユーロ             売建      2,124,000.00         305,223,048         304,949,052        △0.07
           イギリス・ポンド             売建       539,000.00         89,625,998         89,588,968        △0.02
           オーストラリア・ドル             売建       784,000.00         72,454,928         72,740,539        △0.02
    (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                   2022年11月30日現在
            取引
                                                          投資
         国/           買建/                    簿価             時価
      種類          名称        数量    通貨    帳簿価額              評価額
            所
                                                          比率
         地域           売建                   (円)             (円)
            等
                                                          (%)
                                 61/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株価   アメ   IC   MSCI       買建    794  アメリ    37,472,654.00       5,203,827,460       37,957,170.00       5,271,112,197       19.85
      指数   リカ   E-   EMGMK            カ・ド
      先物      US   T DEC            ル
      取引        22   2022
              年12月
    (注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2022年11月30日現在
                                                       投資
                        買建/                簿価         時価
       種類       資産の名称                 数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (%)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建      1,888,246.68         262,300,000         262,124,442         0.99
      取引
    (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    Jリート・インデックス・マザーファンド

                                                   2022年11月30日現在
                                                          投資
           国/    取引所            買建/                 簿価        時価
       種類               名称           数量     通貨
                                                          比率
           地域     等            売建                 (円)        (円)
                                                          (%)
      リート指     日本    大阪取引     TREI         買建       20 日本・円        40,146,400        39,400,000      0.37
      数先物取         所     T    先
      引             物 0412
                   月 2022年
                   12月
    (注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                  2022年11月30日現在
                                                       投資
                        買建/                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (%)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       936,365.97        130,100,000         130,003,672         0.52
      取引
           オーストラリア・ドル             買建       153,543.97         14,300,000         14,243,620         0.06
           シンガポール・ドル             買建       22,775.98         2,300,000         2,300,972        0.01
           イギリス・ポンド             買建       10,723.32         1,800,000         1,782,358        0.01
    (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    国内債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                  2022年11月30日現在
                                                       投資
                        買建/                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (%)
      為替予約     アメリカ・ドル             売建     81,560,000.00        12,075,594,168         11,314,060,292         △46.80
      取引
           ユーロ             売建     53,160,000.00         7,789,146,732         7,629,735,840         △31.56
           イギリス・ポンド             売建      6,340,000.00        1,077,748,012         1,053,053,078         △4.36
                                 62/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           オフショア・人民元             売建     39,590,000.00          798,499,024         768,263,745        △3.18
           カナダ・ドル             売建      4,550,000.00         494,543,868         464,403,485        △1.92
           オーストラリア・ドル             売建      3,780,000.00         358,169,969         350,484,246        △1.45
           シンガポール・ドル             売建      2,180,000.00         227,863,410         220,028,926        △0.91
           メキシコ・ペソ             売建     26,940,000.00          200,092,809         194,000,328        △0.80
           ポーランド・ズロチ             売建      2,990,000.00          92,246,792         91,521,209        △0.38
           イスラエル・シュケル             売建      2,110,000.00          88,411,168         85,029,835        △0.35
           デンマーク・クローネ             売建      4,350,000.00          85,704,614         83,963,700        △0.35
           スウェーデン・クローナ             売建      4,400,000.00          59,122,185         57,792,680        △0.24
           ニュージーランド・ドル             売建       560,000.00         48,259,344         48,185,032        △0.20
           ノルウェー・クローネ             売建      3,410,000.00          48,570,301         47,362,513        △0.20
    (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

                                                  2022年11月30日現在
                                                       投資
                        買建/                簿価         時価
       種類       資産の名称                 数量
                                                       比率
                         売建               (円)         (円)
                                                       (%)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       70,000.00         9,698,080         9,719,591        0.32
      取引
    (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ≪参考情報≫

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第2【管理及び運営】













    1【申込(販売)手続等】

       イ 申込方法

       (イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
          取得申込みを行っていただきます。
          当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
          ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
          販売会社によっては、「スイッチング」(ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投
          資信託を買い付けること)による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。お申込
          みの販売会社にお問い合わせください。
       (ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
          当日の申込受付分とします。
          なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
          は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
          ていただく場合があります。
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       (ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
          が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
          者 にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
          販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
          口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       (ニ)申込不可日
          上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みは
          できません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)                                      。
          ・ニューヨークの取引所の休業日
          ・ニューヨークの銀行の休業日
       (ホ)定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる
          場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
          契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ロ 申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ 申込手数料
         原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、1.1%(税抜き
         1.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となりま
         す。
         ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
         ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ニ 申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
       ホ 照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                 照会先の名称                                ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友DSアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
          す。
       ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト 払込期日
         取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に申込手数料およ
         び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
         法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    2【換金(解約)手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することが

       できます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
                                 69/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ・ニューヨークの取引所の休業日
       ・ニューヨークの銀行の休業日
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
       社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
       口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
       該口数の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
       い。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
       取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
       請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
       解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
       じた取扱いとなります。
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

       イ 基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
         す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口
         数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
         投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格(基
         準価額)で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評
         価します。投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価し
         ます。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
         の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
         <マザーファンドの主要投資対象の評価方法>
               主要投資対象                       有価証券等の評価方法
                            (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
                               原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最
                               終相場で評価します。
                            (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
            株式、投資証券、債券等
                               原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価
                               額(売気配相場を除く。)、価格情報会社の提供する
                               価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評
                               価します。
                            原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表す
            市場デリバティブ取引
                            る清算値段または最終相場で評価します。
         ※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
                                 70/411


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          いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
       ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「安定型」は「アセット安定」、「安定
         成長型」は「アセット安成」、「成長型」は「アセット成長」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
           三井住友DSアセットマネジメント株
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
           式会社
          ※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
           す。
    (2)【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
    (3)【信託期間】

        2015年4月17日から2028年4月26日まで、もしくは下記「(5)その他                                       イ 信託の終了」に記載

        された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
        なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議
        の上、信託期間を延長することができます。
    (4)【計算期間】

        毎年4月27日から翌年4月26日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        (以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
    (5)【その他】

       イ 信託の終了

       (イ)信託契約の解約
         a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事
           情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
           せることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
           督官庁に届け出ます。
         b.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         c.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
                                 71/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
           もって行います。
         e.上記b~dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
           示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
           生じている場合であって、上記b~dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
           す。
       (ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
          委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
          い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       (ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
          委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
          きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
          当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
          は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       (ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
           がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
           は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
           す。
         c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
       ロ 収益分配金、償還金の支払い
       (イ)収益分配金
         a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
           額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
           いおよびその金額について保証するものではありません。
         b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
           指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決
           算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
           る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
           益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
           名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
           払われます。
           ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
           後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
           資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       (ロ)償還金
          償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
          営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
          載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
          者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
          社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
          支払われます。
       ハ 信託約款の変更等
       (イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
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          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合 (投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       (ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れてい
          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       (ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       (ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
          て行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
       (ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       (ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ 販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト 公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ 運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
         (全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
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    4【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ 分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
         指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ 償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
         業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ 一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
       ニ 書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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    第3【ファンドの経理状況】

    1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
       年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期(2021年4月27日から2022年4
       月26日まで)の財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により監査を受けております。
    1【財務諸表】


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    【アセットアロケーション・ファンド(安定型)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第6期               第7期
                                (2021年     4月26日現在)          (2022年     4月26日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        5,447,013               6,519,262
        預金
                                        85,182,095                5,267,383
        金銭信託
                                       195,472,043               265,682,946
        コール・ローン
                                      1,641,605,935                548,941,349
        投資証券
                                      9,175,043,571               8,542,893,732
        親投資信託受益証券
                                        17,974,382                5,895,945
        派生商品評価勘定
                                       252,000,000
                                                           -
        未収入金
                                      11,372,725,039                9,375,200,617
        流動資産合計
                                      11,372,725,039                9,375,200,617
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          1,246            23,270,080
        派生商品評価勘定
                                       217,000,000
        未払金                                                   -
                                        10,479,125                7,753,468
        未払解約金
                                        1,857,160               1,628,047
        未払受託者報酬
                                        55,714,730               48,842,701
        未払委託者報酬
                                           565
        未払利息                                                   -
                                         379,237               326,177
        その他未払費用
                                       285,432,063                81,820,473
        流動負債合計
                                       285,432,063                81,820,473
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      10,377,601,105                9,092,669,568
        元本
        剰余金
                                       709,691,871               200,710,576
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       939,762,037               888,061,340
          (分配準備積立金)
                                      11,087,292,976                9,293,380,144
        元本等合計
                                      11,087,292,976                9,293,380,144
       純資産合計
                                      11,372,725,039                9,375,200,617
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第6期               第7期
                                 自 2020年      4月28日         自 2021年      4月27日
                                 至 2021年      4月26日         至 2022年      4月26日
     営業収益
                                        47,150,361               45,310,452
       受取配当金
                                                         1,580
       受取利息                                      -
                                      1,086,789,809
       有価証券売買等損益                                               △ 381,745,141
                                                       29,951,096
                                       △ 8,297,126
       為替差損益
                                      1,125,643,044
                                                     △ 306,482,013
       営業収益合計
     営業費用
                                         218,406               151,614
       支払利息
                                        3,963,119               3,406,397
       受託者報酬
                                       118,893,464               102,193,664
       委託者報酬
                                        1,063,181                892,699
       その他費用
                                       124,138,170               106,644,374
       営業費用合計
                                      1,001,504,874
                                                     △ 413,126,387
     営業利益又は営業損失(△)
                                      1,001,504,874
                                                     △ 413,126,387
     経常利益又は経常損失(△)
                                      1,001,504,874
                                                     △ 413,126,387
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       143,423,979                8,544,368
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                                      709,691,871
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 213,887,459
                                        65,498,435               11,494,615
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        57,572,481
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        7,925,954               11,494,615
       額
                                                       98,805,155
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       98,805,155
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       709,691,871               200,710,576
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                        第7期
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   有価証券の評価基準及              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、
         び評価方法              原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基              為替予約取引
         準及び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      3.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準               受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
      4.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                              第6期                    第7期
             項 目
                         (2021年4月26日現在)                    (2022年4月26日現在)
      1.   当計算期間の末日にお                      10,377,601,105口                    9,092,669,568口
        ける受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 1.0684円                    1口当たり純資産額 1.0221円
                       (1万口当たりの純資産額10,684円)                    (1万口当たりの純資産額10,221円)
        額
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    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                         第6期                      第7期
                      自  2020年4月28日                     自  2021年4月27日
         項 目
                      至  2021年4月26日                     至  2022年4月26日
      分配金の計算過           計算期間末における費用控除後の配当                      計算期間末における費用控除後の配当
      程           等収益(193,123,580円)、費用控除                      等収益(78,167,127円)、費用控除
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                等損益(100,008,997円)、収益調整金                      等損益(0円)、収益調整金
                (146,397,297円)、および分配準備積                      (142,046,902円)、および分配準備積
                立金(646,629,460円)より、分配対象                      立金(809,894,213円)より、分配対象
                収益は1,086,159,334円(1万口当たり                      収益は1,030,108,242円(1万口当たり
                1,046.62円)でありますが、分配を                      1,132.90円)でありますが、分配を
                行っておりません。                      行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                        第7期
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   金融商品に対する取組               当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      2.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入
                      れております。
                      2)  デリバティブ取引
                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
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      3.   金融商品に係るリスク               リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      4.   金融商品の時価等に関               金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                        第7期
             項 目
                                   (2022年4月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
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    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
    第6期(自      2020年4月28日 至           2021年4月26日)
                 種 類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                    14,418,270円
              親投資信託受益証券                                       560,583,034円
                  合計                                   575,001,304円
    第7期(自      2021年4月27日 至           2022年4月26日)

                 種 類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                   △67,878,628円
              親投資信託受益証券                                     △290,586,290円
                  合計                                 △358,464,918円
    (デリバティブ取引に関する注記)


    第6期(2021年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  (単位:円)
                           契 約 額 等
      区 分         種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                  1年超
            為替予約取引
             買建
      市場取引         アメリカ・ドル             29,880,128          -    29,878,882           △1,246
      以外の取           小計           29,880,128          -    29,878,882           △1,246
        引      売建
              アメリカ・ドル           1,433,284,168            -   1,415,309,786           17,974,382
                小計         1,433,284,168            -   1,415,309,786           17,974,382
             合 計             1,463,164,296            -   1,445,188,668           17,973,136
    第7期(2022年4月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  (単位:円)
                           契 約 額 等
      区 分         種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                  1年超
            為替予約取引
             買建
      市場取引         アメリカ・ドル            383,424,516           -    389,063,520          5,639,004
      以外の取           小計          383,424,516           -    389,063,520          5,639,004
        引      売建
              アメリカ・ドル            760,852,301           -    783,865,440         △23,013,139
                小計          760,852,301           -    783,865,440         △23,013,139
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             合 計             1,144,276,817            -   1,172,928,960          △17,374,135
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
            価しております。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
                 は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
                 物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
                 用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
            間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                               第7期
                            自  2021年4月27日
                            至  2022年4月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                             第6期                    第7期
           項 目
                        (2021年4月26日現在)                    (2022年4月26日現在)
      期首元本額                         13,933,783,423円                    10,377,601,105円
      期中追加設定元本額                           246,744,303円                    158,442,458円
      期中一部解約元本額                         3,802,926,621円                    1,443,373,995円
    (4)【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種 類       通 貨           銘 柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券        アメリ      iシェアーズ J.P.モル                     552.00         51,429.84
             カ・ドル      ガン・米ドル建てエマージ
                   ング・マーケット債券ET
                   F
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   SPDR ブルームバー                   27,130.00         2,697,807.20
                   グ・ハイ・イールド債券E
                   TF
                   バンガード・米ドル建て新                   23,333.00         1,552,811.15
                   興国政府債券ETF
                   アメリカ・ドル小計                   51,015.00         4,302,048.19
                                               (548,941,349)
             投資証券合計                                  548,941,349
                                               (548,941,349)
      親投資信託        日本・円      国内株式インデックス・マ                  146,334,176           465,269,512
      受益証券             ザーファンド(B号)
                   外国株式インデックス・マ                  96,142,646          580,047,811
                   ザーファンド
                   ヘッジ付き外国債券パッシ                 3,296,843,012           4,530,191,982
                   ブ・マザーファンド
                   外国債券パッシブ・マザー                  53,018,449          105,464,298
                   ファンド
                   国内債券パッシブ・マザー                 2,027,250,671           2,543,996,867
                   ファンド
                   Jリート・インデックス・                  74,332,453          197,902,722
                   マザーファンド
                   外国リート・インデック                  14,691,068           47,321,399
                   ス・マザーファンド
                   エマージング株式インデッ                  44,385,580           72,699,141
                   クス・マザーファンド
                   日本・円小計                 5,752,998,055           8,542,893,732
             親投資信託受益証券合計                                 8,542,893,732
                                                    (-)
                  合 計                            9,091,835,081
                                               (548,941,349)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
        ります。
                                         組入

                                                  合計金額に
            通 貨               銘柄数
                                        投資証券
                                                  対する比率
                                        時価比率
      アメリカ・ドル                投資証券            3銘柄           5.9%           100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第6期               第7期
                                (2021年     4月26日現在)          (2022年     4月26日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        6,526,646               7,264,186
        預金
                                        64,878,915                4,590,506
        金銭信託
                                       148,881,218               231,541,783
        コール・ローン
                                      1,853,956,374                847,995,902
        投資証券
                                      6,355,229,990               6,369,966,615
        親投資信託受益証券
                                        20,250,051                5,379,306
        派生商品評価勘定
                                       218,000,000
                                                           -
        未収入金
                                      8,667,723,194               7,466,738,298
        流動資産合計
                                      8,667,723,194               7,466,738,298
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          1,507             30,235,672
        派生商品評価勘定
                                       183,000,000
        未払金                                                   -
                                        26,624,924               12,921,447
        未払解約金
                                        1,377,585               1,282,383
        未払受託者報酬
                                        41,327,467               38,472,889
        未払委託者報酬
                                           430
        未払利息                                                   -
                                         281,493               256,959
        その他未払費用
                                       252,613,406                83,169,350
        流動負債合計
                                       252,613,406                83,169,350
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      7,473,130,169               6,754,042,056
        元本
        剰余金
                                       941,979,619               629,526,892
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      1,091,458,270               1,016,786,295
          (分配準備積立金)
                                      8,415,109,788               7,383,568,948
        元本等合計
                                      8,415,109,788               7,383,568,948
       純資産合計
                                      8,667,723,194               7,466,738,298
     負債純資産合計
                                 84/411








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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第6期               第7期
                                 自 2020年      4月28日         自 2021年      4月27日
                                 至 2021年      4月26日         至 2022年      4月26日
     営業収益
                                        56,990,267               57,434,434
       受取配当金
                                                         1,308
       受取利息                                      -
                                      1,398,939,615
       有価証券売買等損益                                               △ 227,907,788
                                                       38,708,008
                                       △ 8,135,920
       為替差損益
                                      1,447,793,962
                                                     △ 131,764,038
       営業収益合計
     営業費用
                                         165,025               118,276
       支払利息
                                        2,905,989               2,653,024
       受託者報酬
                                        87,179,688               79,592,645
       委託者報酬
                                         876,752               783,261
       その他費用
                                        91,127,454               83,147,206
       営業費用合計
                                      1,356,666,508
                                                     △ 214,911,244
     営業利益又は営業損失(△)
                                      1,356,666,508
                                                     △ 214,911,244
     経常利益又は経常損失(△)
                                      1,356,666,508
                                                     △ 214,911,244
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       214,465,398                12,791,637
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                                      941,979,619
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 328,493,306
                                       128,271,815                60,778,948
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        91,209,787
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        37,062,028               60,778,948
       額
                                                      145,528,794
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                      145,528,794
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       941,979,619               629,526,892
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 85/411









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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                        第7期
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   有価証券の評価基準及              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、
         び評価方法              原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基              為替予約取引
         準及び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      3.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準               受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
      4.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                              第6期                    第7期
             項 目
                         (2021年4月26日現在)                    (2022年4月26日現在)
      1.   当計算期間の末日にお                       7,473,130,169口                    6,754,042,056口
        ける受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 1.1260円                    1口当たり純資産額 1.0932円
                       (1万口当たりの純資産額11,260円)                    (1万口当たりの純資産額10,932円)
        額
                                 86/411



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    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                         第6期                      第7期
                      自  2020年4月28日                     自  2021年4月27日
         項 目
                      至  2021年4月26日                     至  2022年4月26日
      分配金の計算過           計算期間末における費用控除後の配当                      計算期間末における費用控除後の配当
      程           等収益(170,801,351円)、費用控除                      等収益(88,539,085円)、費用控除
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                等損益(340,858,056円)、収益調整金                      等損益(0円)、収益調整金
                (190,066,868円)、および分配準備積                      (230,995,369円)、および分配準備積
                立金(579,798,863円)より、分配対象                      立金(928,247,210円)より、分配対象
                収益は1,281,525,138円(1万口当たり                      収益は1,247,781,664円(1万口当たり
                1,714.83円)でありますが、分配を                      1,847.46円)でありますが、分配を
                行っておりません。                      行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                        第7期
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   金融商品に対する取組               当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      2.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入
                      れております。
                      2)  デリバティブ取引
                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
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      3.   金融商品に係るリスク               リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      4.   金融商品の時価等に関               金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                        第7期
             項 目
                                   (2022年4月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
                                 88/411


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    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
    第6期(自      2020年4月28日 至           2021年4月26日)
                 種 類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                    42,203,053円
              親投資信託受益証券                                       821,418,669円
                  合計                                   863,621,722円
    第7期(自      2021年4月27日 至           2022年4月26日)

                 種 類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                   △116,327,820円
              親投資信託受益証券                                     △111,086,860円
                  合計                                 △227,414,680円
    (デリバティブ取引に関する注記)


    第6期(2021年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  (単位:円)
                           契 約 額 等
      区 分         種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                  1年超
            為替予約取引
             買建
      市場取引         アメリカ・ドル             36,136,617          -    36,135,110           △1,507
      以外の取           小計           36,136,617          -    36,135,110           △1,507
        引      売建
              アメリカ・ドル           1,616,990,449            -   1,596,740,398           20,250,051
                小計         1,616,990,449            -   1,596,740,398           20,250,051
             合 計             1,653,127,066            -   1,632,875,508           20,248,544
    第7期(2022年4月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  (単位:円)
                           契 約 額 等
      区 分         種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                  1年超
            為替予約取引
             買建
      市場取引         アメリカ・ドル            359,140,754           -    364,324,640          5,183,886
      以外の取           小計          359,140,754           -    364,324,640          5,183,886
        引      売建
              アメリカ・ドル            993,180,228           -   1,023,220,480          △30,040,252
                小計          993,180,228           -   1,023,220,480          △30,040,252
                                 89/411


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             合 計             1,352,320,982            -   1,387,545,120          △24,856,366
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
            価しております。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
                 は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
                 物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
                 用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
            間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                               第7期
                            自  2021年4月27日
                            至  2022年4月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                             第6期                    第7期
           項 目
                        (2021年4月26日現在)                    (2022年4月26日現在)
      期首元本額                         9,718,712,784円                    7,473,130,169円
      期中追加設定元本額                           582,836,155円                    430,295,633円
      期中一部解約元本額                         2,828,418,770円                    1,149,383,746円
    (4)【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種 類       通 貨           銘 柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券        アメリ      iシェアーズ J.P.モル                     397.00         36,988.49
             カ・ドル      ガン・米ドル建てエマージ
                   ング・マーケット債券ET
                   F
                                 90/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   SPDR ブルームバー                   32,498.00         3,231,601.12
                   グ・ハイ・イールド債券E
                   TF
                   バンガード・米ドル建て新                   50,746.00         3,377,146.30
                   興国政府債券ETF
                   アメリカ・ドル小計                   83,641.00         6,645,735.91
                                               (847,995,902)
             投資証券合計                                  847,995,902
                                               (847,995,902)
      親投資信託        日本・円      国内株式インデックス・マ                  231,330,362           735,514,885
      受益証券             ザーファンド(B号)
                   外国株式インデックス・マ                  103,195,277           622,597,745
                   ザーファンド
                   ヘッジ付き外国債券パッシ                 1,961,569,030           2,695,392,004
                   ブ・マザーファンド
                   外国債券パッシブ・マザー                  75,940,895          151,061,628
                   ファンド
                   国内債券パッシブ・マザー                 1,067,412,920           1,339,496,473
                   ファンド
                   Jリート・インデックス・                  144,802,192           385,521,355
                   マザーファンド
                   外国リート・インデック                  15,848,872           51,050,801
                   ス・マザーファンド
                   エマージング株式インデッ                  237,701,767           389,331,724
                   クス・マザーファンド
                   日本・円小計                 3,837,801,315           6,369,966,615
             親投資信託受益証券合計                                 6,369,966,615
                                                    (-)
                  合 計                            7,217,962,517
                                               (847,995,902)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
        ります。
                                         組入

                                                  合計金額に
            通 貨               銘柄数
                                        投資証券
                                                  対する比率
                                        時価比率
      アメリカ・ドル                投資証券            3銘柄           11.5%            100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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    【アセットアロケーション・ファンド(成長型)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第6期               第7期
                                (2021年     4月26日現在)          (2022年     4月26日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        4,349,004               4,860,644
        預金
                                        32,679,457                2,166,589
        金銭信託
                                        74,991,350               109,281,183
        コール・ローン
                                      1,098,520,919                573,295,985
        投資証券
                                      3,217,727,090               3,227,244,365
        親投資信託受益証券
                                        11,170,836                3,427,731
        派生商品評価勘定
                                       115,000,000                13,877,636
        未収入金
                                      4,554,438,656               3,934,154,133
        流動資産合計
                                      4,554,438,656               3,934,154,133
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                           927           20,302,332
        派生商品評価勘定
                                        93,000,000
        未払金                                                   -
                                        18,555,950               16,630,402
        未払解約金
                                         731,097               674,070
        未払受託者報酬
                                        21,932,874               20,223,281
        未払委託者報酬
                                           217
        未払利息                                                   -
                                         149,436               135,057
        その他未払費用
                                       134,370,501                57,965,142
        流動負債合計
                                       134,370,501                57,965,142
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,829,011,023               3,430,668,866
        元本
        剰余金
                                       591,057,132               445,520,125
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       694,057,397               646,745,627
          (分配準備積立金)
                                      4,420,068,155               3,876,188,991
        元本等合計
                                      4,420,068,155               3,876,188,991
       純資産合計
                                      4,554,438,656               3,934,154,133
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第6期               第7期
                                 自 2020年      4月28日         自 2021年      4月27日
                                 至 2021年      4月26日         至 2022年      4月26日
     営業収益
                                        37,795,984               37,046,473
       受取配当金
                                                          692
       受取利息                                      -
                                       994,656,750
       有価証券売買等損益                                               △ 98,097,219
                                                       26,757,148
                                       △ 4,248,046
       為替差損益
                                      1,028,204,688
                                                      △ 34,292,906
       営業収益合計
     営業費用
                                          89,996               63,013
       支払利息
                                        1,615,399               1,404,907
       受託者報酬
                                        48,461,953               42,148,686
       委託者報酬
                                         556,172               447,800
       その他費用
                                        50,723,520               44,064,406
       営業費用合計
                                       977,481,168
                                                      △ 78,357,312
     営業利益又は営業損失(△)
                                       977,481,168
                                                      △ 78,357,312
     経常利益又は経常損失(△)
                                       977,481,168
                                                      △ 78,357,312
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       206,066,625                8,809,801
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                                      591,057,132
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 306,503,321
                                       126,145,910                30,153,861
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       115,843,460
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,302,450               30,153,861
       額
                                                       88,523,755
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       88,523,755
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       591,057,132               445,520,125
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                        第7期
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   有価証券の評価基準及              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、
         び評価方法              原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基              為替予約取引
         準及び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      3.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準               受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
      4.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                              第6期                    第7期
             項 目
                         (2021年4月26日現在)                    (2022年4月26日現在)
      1.   当計算期間の末日にお                       3,829,011,023口                    3,430,668,866口
        ける受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 1.1544円                    1口当たり純資産額 1.1299円
                       (1万口当たりの純資産額11,544円)                    (1万口当たりの純資産額11,299円)
        額
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    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                         第6期                      第7期
                      自  2020年4月28日                     自  2021年4月27日
         項 目
                      至  2021年4月26日                     至  2022年4月26日
      分配金の計算過           計算期間末における費用控除後の配当                      計算期間末における費用控除後の配当
      程           等収益(96,013,619円)、費用控除                      等収益(53,742,686円)、費用控除
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                等損益(250,271,896円)、収益調整金                      等損益(0円)、収益調整金
                (107,986,469円)、および分配準備積                      (126,127,297円)、および分配準備積
                立金(347,771,882円)より、分配対象                      立金(593,002,941円)より、分配対象
                収益は802,043,866円(1万口当たり                      収益は772,872,924円(1万口当たり
                2,094.63円)でありますが、分配を                      2,252.83円)でありますが、分配を
                行っておりません。                      行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                        第7期
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   金融商品に対する取組               当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      2.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入
                      れております。
                      2)  デリバティブ取引
                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
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      3.   金融商品に係るリスク               リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      4.   金融商品の時価等に関               金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                        第7期
             項 目
                                   (2022年4月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
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    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
    第6期(自      2020年4月28日 至           2021年4月26日)
                 種 類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                    37,458,619円
              親投資信託受益証券                                       559,237,924円
                  合計                                   596,696,543円
    第7期(自      2021年4月27日 至           2022年4月26日)

                 種 類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                   △79,398,393円
              親投資信託受益証券                                      △11,794,368円
                  合計                                  △91,192,761円
    (デリバティブ取引に関する注記)


    第6期(2021年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                     (単位:円)
                             契 約 額 等
       区 分          種 類                           時 価         評価損益
                                     うち
                                     1年超
             為替予約取引
              買建
      市場取引         アメリカ・ドル              22,221,323           -    22,220,396             △927
      以外の取            小計           22,221,323           -    22,220,396             △927
        引      売建
               アメリカ・ドル             891,033,798           -    879,862,962          11,170,836
                  小計           891,033,798           -    879,862,962          11,170,836
              合 計               913,255,121           -    902,083,358          11,169,909
    第7期(2022年4月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                     (単位:円)
                             契 約 額 等
       区 分          種 類                           時 価         評価損益
                                     うち
                                     1年超
             為替予約取引
              買建
      市場取引         アメリカ・ドル             227,552,385           -    230,811,200           3,258,815
      以外の取            小計           227,552,385           -    230,811,200           3,258,815
        引      売建
               アメリカ・ドル             680,056,500           -    700,189,916         △20,133,416
                  小計           680,056,500           -    700,189,916         △20,133,416
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              合 計               907,608,885           -    931,001,116         △16,874,601
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
            価しております。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
                 は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
                 物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
                 用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
            間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                               第7期
                            自  2021年4月27日
                            至  2022年4月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                             第6期                    第7期
           項 目
                        (2021年4月26日現在)                    (2022年4月26日現在)
      期首元本額                         5,918,683,057円                    3,829,011,023円
      期中追加設定元本額                           188,201,809円                    172,858,285円
      期中一部解約元本額                         2,277,873,843円                     571,200,442円
    (4)【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種 類       通 貨           銘 柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券        アメリ      iシェアーズ J.P.モル                     207.00         19,286.19
             カ・ドル      ガン・米ドル建てエマージ
                   ング・マーケット債券ET
                   F
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                   SPDR ブルームバー                   21,335.00         2,121,552.40
                   グ・ハイ・イールド債券E
                   TF
                   バンガード・米ドル建て新                   35,343.00         2,352,076.65
                   興国政府債券ETF
                   アメリカ・ドル小計                   56,885.00         4,492,915.24
                                               (573,295,985)
             投資証券合計                                  573,295,985
                                               (573,295,985)
      親投資信託        日本・円      国内株式インデックス・マ                  152,943,467           486,283,753
      受益証券             ザーファンド(B号)
                   外国株式インデックス・マ                  68,329,125          412,243,276
                   ザーファンド
                   ヘッジ付き外国債券パッシ                  794,172,937          1,091,273,032
                   ブ・マザーファンド
                   外国債券パッシブ・マザー                  53,017,014          105,461,444
                   ファンド
                   国内債券パッシブ・マザー                  428,125,024           537,254,092
                   ファンド
                   Jリート・インデックス・                  113,294,756           301,635,958
                   マザーファンド
                   外国リート・インデック                  10,883,264           35,056,081
                   ス・マザーファンド
                   エマージング株式インデッ                  157,541,199           258,036,729
                   クス・マザーファンド
                   日本・円小計                 1,778,306,786           3,227,244,365
             親投資信託受益証券合計                                 3,227,244,365
                                                    (-)
                  合 計                            3,800,540,350
                                               (573,295,985)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
        ります。
                                         組入

                                                  合計金額に
            通 貨               銘柄数
                                        投資証券
                                                  対する比率
                                        時価比率
      アメリカ・ドル                投資証券            3銘柄           14.8%            100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    (参考)

       「アセットアロケーション・ファンド(安定型)」、「アセットアロケーション・ファンド(安定
       成長型)」および「アセットアロケーション・ファンド(成長型)」は、「国内株式インデック
       ス・マザーファンド(B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株
       式インデックス・マザーファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リー
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       ト・インデックス・マザーファンド」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッ
       シブ・マザーファンド」および「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を投資
       対 象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザー
       ファンドの受益証券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

    (1)貸借対照表
                                                     (単位:円)
                             (2021年4月26日現在)                 (2022年4月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                            727,633,001                  38,460,616
        コール・ローン                           1,668,590,743                 1,939,925,432
        株式                          187,837,731,440                 196,699,150,170
        派生商品評価勘定                             1,611,200                 10,660,800
        未収配当金                           1,741,114,046                 2,368,445,415
        前払金                             83,065,000                 120,890,000
        差入委託証拠金                             13,270,000                 183,300,000
        流動資産合計
                                  192,073,015,430                 201,360,832,433
       資産合計
                                  192,073,015,430                 201,360,832,433
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                             84,886,300                 123,711,500
        未払解約金                            497,729,231                  95,194,113
        未払利息                                4,829                    -
        その他未払費用                               57,245                  4,482
        流動負債合計
                                    582,677,605                 218,910,095
       負債合計
                                    582,677,605                 218,910,095
      純資産の部
       元本等
        元本                          60,391,040,010                 63,261,805,196
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                        131,099,297,815                 137,880,117,142
        元本等合計
                                  191,490,337,825                 201,141,922,338
       純資産合計
                                  191,490,337,825                 201,141,922,338
      負債純資産合計
                                  192,073,015,430                 201,360,832,433
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   有価証券の評価基準及              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
         び評価方法              おります。
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                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基              先物取引
         準及び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
                      取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
      3.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準               受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目            (2021年4月26日現在)                   (2022年4月26日現在)
      1.    担保資産             デリバティブ取引に係る差入委託
                      証拠金代用有価証券として担保に
                      供している資産は次の通りであり                       ─────────
                      ます。
                          株式   3,306,000,000円
      2.    当計算期間の末日に                      60,391,040,010口                    63,261,805,196口
         おける受益権の総数
      3.    1単位当たり純資産               1口当たり純資産額 3.1708円                    1口当たり純資産額 3.1795円
                       (1万口当たりの純資産額31,708円)                    (1万口当たりの純資産額31,795円)
         の額
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   金融商品に対する取組               当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
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      2.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、株式を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
                      スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
                      有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
      3.   金融商品に係るリスク               リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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      4.   金融商品の時価等に関               金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

             項 目                      (2022年4月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(株式)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)


    (2021年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  (単位:円)
                           契 約 額 等
      区 分         種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                  1年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
              TOPIX先物           3,747,610,100            -   3,664,335,000          △83,275,100
                小計         3,747,610,100            -   3,664,335,000          △83,275,100
             合 計             3,747,610,100            -   3,664,335,000          △83,275,100
    (2022年4月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  (単位:円)
                           契 約 額 等
      区 分         種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                  1年超
            株価指数先物取引
             買建
              TOPIX    先物   0406    4,559,170,700            -   4,446,120,000         △113,050,700
      市場取引
              月
                小計         4,559,170,700            -   4,446,120,000         △113,050,700
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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             合 計             4,559,170,700            -   4,446,120,000         △113,050,700
    (注)1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
            終相場で評価しております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
            等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                            自  2021年4月27日
                            至  2022年4月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                           (2021年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             66,420,614,464円
      同期中における追加設定元本額                                             10,321,155,755円
      同期中における一部解約元本額                                             16,350,730,209円
      2021年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
                                                   9,377,992,498円
      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
                                                    882,687,081円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)
                                                   4,279,019,277円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
                                                   3,170,940,243円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
                                                    121,064,129円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
                                                     4,744,492円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
                                                     20,265,196円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
                                                     59,910,031円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
                                                    126,034,866円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
                                                     99,406,160円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
                                                    198,180,525円
      国内株式指数ファンド(TOPIX)
                                                   1,201,230,099円
      三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
                                                  16,039,342,551円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
                                                    423,754,988円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                                                    464,864,383円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)
                                                    302,064,707円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     48,431,067円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
                                                     23,321,027円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
                                                    134,683,136円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
                                                    112,157,344円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
                                                    371,384,457円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
                                                    185,233,234円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
                                                    216,782,444円
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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
                                                     24,448,491円
      三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
                                                    223,855,528円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
                                                     11,130,956円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)
                                                     50,852,277円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
                                                     47,513,827円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
                                                     3,257,418円
      SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
                                                   3,065,048,127円
      バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>
                                                     18,087,538円
      SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
                                                    129,489,749円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
                                                   2,117,958,002円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
                                                   1,802,540,670円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
                                                   6,769,935,339円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
                                                     42,846,949円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
                                                    175,681,640円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
                                                    800,989,888円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
                                                     49,447,751円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
                                                    279,517,682円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
                                                    888,393,536円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
                                                    684,285,651円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
                                                   2,094,565,514円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
                                                       373,938円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
                                                     45,653,025円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
                                                     54,101,733円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
                                                     35,991,493円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
                                                     17,007,263円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
                                                    132,156,315円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
                                                    271,614,480円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
                                                     72,269,436円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
                                                     43,489,672円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
                                                     7,479,610円
      SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>
                                                     50,100,640円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
                                                    670,876,217円
      SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)
                                                    175,567,216円
      SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
                                                    280,176,797円
      SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
                                                    127,955,140円
      SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
                                                    692,837,428円
      SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
                                                     74,013,645円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
                                                     20,287,354円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
                                                     50,751,185円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
                                                     42,473,420円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>
                                                    382,523,535円
       合 計                                           60,391,040,010円
                           (2022年4月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             60,391,040,010円
      同期中における追加設定元本額                                             11,694,994,809円
                                105/411

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      同期中における一部解約元本額                                             8,824,229,623円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
                                                   9,498,830,729円
      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
                                                    981,562,776円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)
                                                   4,546,847,970円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
                                                   3,448,440,778円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
                                                    129,139,788円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
                                                     4,784,541円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
                                                     20,168,646円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
                                                     63,518,648円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
                                                    153,838,056円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
                                                    133,882,770円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
                                                    245,294,698円
      国内株式指数ファンド(TOPIX)
                                                   1,502,049,659円
      三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
                                                  19,696,465,018円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
                                                    146,334,176円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                                                    231,330,362円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)
                                                    152,943,467円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
                                                     32,080,235円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
                                                    182,885,633円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
                                                    166,474,648円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
                                                    591,913,486円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
                                                    322,705,825円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
                                                    368,867,306円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
                                                     41,699,673円
      三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
                                                    551,666,449円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
                                                     17,990,681円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)
                                                     90,470,993円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
                                                     95,218,221円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
                                                     4,109,911円
      日興FWS・日本株インデックス
                                                    592,212,994円
      三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド
                                                     5,338,179円
      SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
                                                   2,749,396,476円
      バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>
                                                     18,579,823円
      SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
                                                     97,797,524円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
                                                   1,766,376,348円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
                                                   1,639,438,827円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
                                                   6,218,766,294円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
                                                     40,740,210円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
                                                    159,471,500円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
                                                    740,333,728円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
                                                     46,826,720円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
                                                    257,810,451円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
                                                    839,187,037円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
                                                    607,019,790円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
                                                   1,875,496,934円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
                                                       374,931円
                                106/411

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
                                                     42,725,221円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
                                                     47,564,568円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
                                                     34,436,924円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
                                                     16,874,370円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
                                                    113,224,715円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
                                                    245,176,007円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
                                                     60,459,399円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
                                                     41,090,482円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
                                                     7,630,596円
      SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>
                                                     44,249,093円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
                                                    601,112,754円
      SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)
                                                    181,398,201円
      SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
                                                    222,266,350円
      SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
                                                    101,339,489円
      SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
                                                    181,801,332円
      SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
                                                     55,617,287円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
                                                     43,072,081円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
                                                     28,371,625円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
                                                     36,568,156円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>
                                                     67,859,289円
      SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定>
                                                     12,284,348円
       合 計                                           63,261,805,196円
    (3)附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                                     (単位:円)
                                           評価額
               銘 柄               株 数                          備考
                                      単価         金額
      極洋                          3,700     3,265.000          12,080,500
      日本水産                         102,500        567.000         58,117,500
      マルハニチロ                         15,800      2,382.000          37,635,600
      雪国まいたけ                          8,300     1,070.000          8,881,000
      カネコ種苗                          5,000     1,684.000          8,420,000
      サカタのタネ                         12,100      4,290.000          51,909,000
      ホクト                          8,700     2,010.000          17,487,000
      日鉄鉱業                          2,400     6,270.000          15,048,000
      三井松島ホールディングス                          4,800     2,016.000          9,676,800
      INPEX                         396,200       1,465.000         580,433,000
      石油資源開発                         12,300      2,467.000          30,344,100
      K&Oエナジーグループ                          5,600     1,631.000          9,133,600
      ヒノキヤグループ                          2,900     2,337.000          6,777,300
      ショーボンドホールディングス                         14,700      5,380.000          79,086,000
      ミライト・ホールディングス                         33,100      1,783.000          59,017,300
      タマホーム                          6,300     2,541.000          16,008,300
      ベステラ                          4,200     1,169.000          4,909,800
                                107/411

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      Robot Home                         22,100       201.000         4,442,100
      安藤・間                         51,300       880.000         45,144,000
      東急建設                         32,200       594.000         19,126,800
      コムシスホールディングス                         33,100      2,658.000          87,979,800
      ビーアールホールディングス                         19,200       287.000         5,510,400
      高松コンストラクショングループ                          6,900     2,154.000          14,862,600
      東建コーポレーション                          2,900     8,500.000          24,650,000
      ヤマウラ                          4,000       918.000         3,672,000
      オリエンタル白石                         38,500       227.000         8,739,500
      大成建設                         69,200      3,420.000         236,664,000
      大林組                         239,100        881.000        210,647,100
      清水建設                         224,100        686.000        153,732,600
      飛島建設                          9,200     1,006.000          9,255,200
      長谷工コーポレーション                         70,500      1,394.000          98,277,000
      松井建設                         11,900       655.000         7,794,500
      錢高組                          1,800     3,885.000          6,993,000
      鹿島建設                         175,300       1,430.000         250,679,000
      不動テトラ                          6,200     1,512.000          9,374,400
      大末建設                          4,100     1,282.000          5,256,200
      鉄建建設                          7,100     1,816.000          12,893,600
      西松建設                         14,700      3,750.000          55,125,000
      三井住友建設                         56,900       414.000         23,556,600
      大豊建設                          3,800     4,480.000          17,024,000
      奥村組                         14,000      3,005.000          42,070,000
      東鉄工業                         10,800      2,113.000          22,820,400
      淺沼組                          2,900     5,090.000          14,761,000
      戸田建設                         99,700       731.000         72,880,700
      熊谷組                         11,900      2,675.000          31,832,500
      北野建設                          3,000     2,088.000          6,264,000
      矢作建設工業                         12,900       795.000         10,255,500
      ピーエス三菱                          9,900       557.000         5,514,300
      日本ハウスホールディングス                         20,200       435.000         8,787,000
      大東建託                         24,500     12,270.000          300,615,000
      新日本建設                         10,900       689.000         7,510,100
      東亜道路工業                          1,600     4,860.000          7,776,000
      日本道路                          2,400     7,320.000          17,568,000
      東亜建設工業                          6,400     2,791.000          17,862,400
      日本国土開発                         24,000       537.000         12,888,000
      若築建設                          5,200     1,872.000          9,734,400
      五洋建設                         95,400       618.000         58,957,200
      世紀東急工業                         13,000       717.000         9,321,000
      福田組                          2,800     4,500.000          12,600,000
      住友林業                         61,100      2,031.000         124,094,100
      日本基礎技術                          8,100       761.000         6,164,100
      巴コーポレーション                         14,600       459.000         6,701,400
      大和ハウス工業                         221,600       3,075.000         681,420,000
      ライト工業                         14,700      1,896.000          27,871,200
      積水ハウス                         260,300       2,233.500         581,380,050
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      北陸電気工事                          6,600       763.000         5,035,800
      ユアテック                         14,900       663.000         9,878,700
      日本リーテック                          6,100     1,181.000          7,204,100
      四電工                          3,000     1,710.000          5,130,000
      中電工                         10,900      2,041.000          22,246,900
      関電工                         37,500       808.000         30,300,000
      きんでん                         52,900      1,520.000          80,408,000
      東京エネシス                          9,700       954.000         9,253,800
      トーエネック                          2,900     3,215.000          9,323,500
      住友電設                          6,300     2,137.000          13,463,100
      日本電設工業                         12,700      1,581.000          20,078,700
      エクシオグループ                         35,500      2,109.000          74,869,500
      新日本空調                          6,800     1,817.000          12,355,600
      九電工                         18,500      2,887.000          53,409,500
      三機工業                         15,000      1,430.000          21,450,000
      日揮ホールディングス                         73,900      1,419.000         104,864,100
      中外炉工業                          3,900     1,445.000          5,635,500
      ヤマト                          9,800       805.000         7,889,000
      太平電業                          5,700     2,665.000          15,190,500
      高砂熱学工業                         21,100      1,656.000          34,941,600
      朝日工業社                          4,600     1,541.000          7,088,600
      明星工業                         17,400       676.000         11,762,400
      大氣社                         11,700      3,105.000          36,328,500
      ダイダン                          5,700     2,058.000          11,730,600
      日比谷総合設備                          8,100     1,888.000          15,292,800
      テスホールディングス                          5,900     1,342.000          7,917,800
      インフロニア・ホールディングス                         102,000        945.000         96,390,000
      東洋エンジニアリング                         12,400       601.000         7,452,400
      レイズネクスト                         11,800      1,053.000          12,425,400
      ニップン                         20,900      1,682.000          35,153,800
      日清製粉グループ本社                         86,300      1,735.000         149,730,500
      昭和産業                          7,100     2,621.000          18,609,100
      鳥越製粉                          4,900       653.000         3,199,700
      中部飼料                          9,400     1,020.000          9,588,000
      フィード・ワン                         11,400       669.000         7,626,600
      日本甜菜製糖                          5,300     1,621.000          8,591,300
      DM三井製糖ホールディングス                          6,400     1,945.000          12,448,000
      日新製糖                          4,400     1,677.000          7,378,800
      森永製菓                         18,100      4,010.000          72,581,000
      中村屋                          3,200     3,185.000          10,192,000
      江崎グリコ                         21,100      3,760.000          79,336,000
      名糖産業                          5,100     1,634.000          8,333,400
      井村屋グループ                          4,900     2,264.000          11,093,600
      不二家                          4,400     2,393.000          10,529,200
      山崎製パン                         58,000      1,604.000          93,032,000
      モロゾフ                          3,000     2,986.000          8,958,000
      亀田製菓                          4,400     4,095.000          18,018,000
      寿スピリッツ                          7,400     6,780.000          50,172,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      カルビー                         35,100      2,308.000          81,010,800
      森永乳業                         14,300      5,180.000          74,074,000
      六甲バター                          6,600     1,512.000          9,979,200
      ヤクルト本社                         57,000      6,640.000         378,480,000
      明治ホールディングス                         50,600      6,440.000         325,864,000
      雪印メグミルク                         18,700      1,937.000          36,221,900
      プリマハム                          9,100     2,145.000          19,519,500
      日本ハム                         29,300      4,125.000         120,862,500
      丸大食品                          8,400     1,490.000          12,516,000
      S Foods                          6,800     2,986.000          20,304,800
      柿安本店                          3,000     2,328.000          6,984,000
      伊藤ハム米久ホールディングス                         45,600       652.000         29,731,200
      サッポロホールディングス                         26,100      2,485.000          64,858,500
      アサヒグループホールディングス                         180,900       4,616.000         835,034,400
      キリンホールディングス                         282,700       1,832.000         517,906,400
      宝ホールディングス                         52,100      1,076.000          56,059,600
      オエノンホールディングス                         25,700       307.000         7,889,900
      養命酒製造                          3,800     1,745.000          6,631,000
      コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー                         54,100      1,466.000          79,310,600
      ルディングス
      サントリー食品インターナショナル                         51,300      5,070.000         260,091,000
      ダイドーグループホールディングス                          3,900     4,950.000          19,305,000
      伊藤園                         23,300      5,270.000         122,791,000
      キーコーヒー                          7,700     2,004.000          15,430,800
      日清オイリオグループ                          9,000     2,923.000          26,307,000
      不二製油グループ本社                         16,900      1,790.000          30,251,000
      かどや製油                          1,400     3,540.000          4,956,000
      J-オイルミルズ                          7,700     1,570.000          12,089,000
      キッコーマン                         55,300      8,470.000         468,391,000
      味の素                         169,700       3,376.000         572,907,200
      ブルドックソース                          4,200     1,974.000          8,290,800
      キユーピー                         40,400      2,177.000          87,950,800
      ハウス食品グループ本社                         28,600      2,974.000          85,056,400
      カゴメ                         29,300      3,235.000          94,785,500
      焼津水産化学工業                          6,500       895.000         5,817,500
      アリアケジャパン                          7,100     5,060.000          35,926,000
      ニチレイ                         35,100      2,322.000          81,502,200
      東洋水産                         36,900      3,975.000         146,677,500
      イートアンドホールディングス                          3,900     2,154.000          8,400,600
      日清食品ホールディングス                         30,100      9,020.000         271,502,000
      永谷園ホールディングス                          4,200     1,948.000          8,181,600
      一正蒲鉾                          3,100       817.000         2,532,700
      フジッコ                          7,700     2,006.000          15,446,200
      ロック・フィールド                          8,200     1,485.000          12,177,000
      日本たばこ産業                         412,300       2,191.500         903,555,450
      ケンコーマヨネーズ                          5,500     1,406.000          7,733,000
      わらべや日洋ホールディングス                          5,400     1,639.000          8,850,600
      なとり                          5,200     1,981.000          10,301,200
                                110/411

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ピックルスコーポレーション                          4,200     1,280.000          5,376,000
      ファーマフーズ                          7,400     1,868.000          13,823,200
      ユーグレナ                         39,700       871.000         34,578,700
      紀文食品                          5,400     1,020.000          5,508,000
      ミヨシ油脂                          5,300     1,116.000          5,914,800
      理研ビタミン                          8,100     1,710.000          13,851,000
      片倉工業                          8,700     2,368.000          20,601,600
      グンゼ                          5,100     3,715.000          18,946,500
      東洋紡                         30,400      1,045.000          31,768,000
      ユニチカ                         24,300       274.000         6,658,200
      富士紡ホールディングス                          3,600     3,075.000          11,070,000
      倉敷紡績                          7,100     1,734.000          12,311,400
      シキボウ                          8,500       873.000         7,420,500
      日本毛織                         22,700       957.000         21,723,900
      帝国繊維                          8,900     1,595.000          14,195,500
      帝人                         70,000      1,368.000          95,760,000
      東レ                         541,100        613.900        332,181,290
      住江織物                          2,600     1,876.000          4,877,600
      アツギ                         10,200       521.000         5,314,200
      ダイニック                          7,400       729.000         5,394,600
      セーレン                         15,500      2,032.000          31,496,000
      小松マテーレ                         13,000      1,445.000          18,785,000
      ワコールホールディングス                         19,500      1,841.000          35,899,500
      ホギメディカル                         10,200      3,200.000          32,640,000
      TSIホールディングス                         29,400       295.000         8,673,000
      マツオカコーポレーション                          3,500     1,086.000          3,801,000
      ワールド                         11,000      1,241.000          13,651,000
      オンワードホールディングス                         47,400       245.000         11,613,000
      ゴールドウイン                         13,500      6,210.000          83,835,000
      デサント                         14,500      2,573.000          37,308,500
      特種東海製紙                          4,800     3,435.000          16,488,000
      王子ホールディングス                         313,700        615.000        192,925,500
      日本製紙                         36,700      1,028.000          37,727,600
      北越コーポレーション                         49,800       660.000         32,868,000
      大王製紙                         37,000      1,505.000          55,685,000
      レンゴー                         72,300       775.000         56,032,500
      トーモク                          5,800     1,496.000          8,676,800
      ザ・パック                          6,200     2,444.000          15,152,800
      北の達人コーポレーション                         28,600       173.000         4,947,800
      クラレ                         109,000       1,020.000         111,180,000
      旭化成                         497,600       1,043.500         519,245,600
      昭和電工                         65,000      2,414.000         156,910,000
      住友化学                         548,700        539.000        295,749,300
      住友精化                          3,700     3,015.000          11,155,500
      日産化学                         40,800      6,840.000         279,072,000
      クレハ                          5,800     9,590.000          55,622,000
      多木化学                          3,100     5,080.000          15,748,000
      テイカ                          6,300     1,181.000          7,440,300
                                111/411

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      石原産業                         12,800       984.000         12,595,200
      日本曹達                          9,500     3,335.000          31,682,500
      東ソー                         107,700       1,737.000         187,074,900
      トクヤマ                         24,100      1,653.000          39,837,300
      セントラル硝子                         12,000      2,359.000          28,308,000
      東亞合成                         42,100      1,066.000          44,878,600
      大阪ソーダ                          6,900     3,150.000          21,735,000
      関東電化工業                         16,700       974.000         16,265,800
      デンカ                         27,400      3,355.000          91,927,000
      信越化学工業                         128,900      17,725.000         2,284,752,500
      堺化学工業                          5,600     1,812.000          10,147,200
      第一稀元素化学工業                          8,400       963.000         8,089,200
      エア・ウォーター                         71,200      1,650.000         117,480,000
      日本酸素ホールディングス                         72,100      2,206.000         159,052,600
      日本化学工業                          2,800     2,202.000          6,165,600
      日本パーカライジング                         37,400       892.000         33,360,800
      高圧ガス工業                         13,900       630.000         8,757,000
      四国化成工業                         10,000      1,303.000          13,030,000
      ステラ ケミファ                          4,100     2,389.000          9,794,900
      保土谷化学工業                          2,600     3,595.000          9,347,000
      日本触媒                         12,700      5,170.000          65,659,000
      大日精化工業                          6,400     1,947.000          12,460,800
      カネカ                         19,300      3,415.000          65,909,500
      三菱瓦斯化学                         69,500      1,837.000         127,671,500
      三井化学                         67,700      2,899.000         196,262,300
      JSR                         69,900      3,370.000         235,563,000
      東京応化工業                         12,200      6,840.000          83,448,000
      大阪有機化学工業                          6,400     2,750.000          17,600,000
      三菱ケミカルホールディングス                         502,400        773.000        388,355,200
      KHネオケム                         12,300      2,387.000          29,360,100
      ダイセル                         108,600        772.000         83,839,200
      住友ベークライト                         11,800      4,280.000          50,504,000
      積水化学工業                         156,500       1,668.000         261,042,000
      日本ゼオン                         67,800      1,287.000          87,258,600
      アイカ工業                         21,100      2,942.000          62,076,200
      UBE                         35,100      1,954.000          68,585,400
      積水樹脂                         11,300      1,759.000          19,876,700
      タキロンシーアイ                         17,600       543.000         9,556,800
      旭有機材                          4,900     1,853.000          9,079,700
      ニチバン                          5,600     1,710.000          9,576,000
      リケンテクノス                         20,300       446.000         9,053,800
      大倉工業                          4,500     1,835.000          8,257,500
      群栄化学工業                          2,300     2,782.000          6,398,600
      ミライアル                          3,100     1,635.000          5,068,500
      ダイキョーニシカワ                         17,700       502.000         8,885,400
      森六ホールディングス                          5,000     1,754.000          8,770,000
      恵和                          2,100     4,800.000          10,080,000
      日本化薬                         59,800      1,109.000          66,318,200
                                112/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      カーリットホールディングス                          9,600       631.000         6,057,600
      日本精化                          6,300     2,036.000          12,826,800
      扶桑化学工業                          6,700     3,720.000          24,924,000
      トリケミカル研究所                          7,700     2,473.000          19,042,100
      ADEKA                         34,400      2,496.000          85,862,400
      日油                         25,600      4,775.000         122,240,000
      新日本理化                         20,100       261.000         5,246,100
      ハリマ化成グループ                          8,000       784.000         6,272,000
      花王                         169,800       5,201.000         883,129,800
      第一工業製薬                          3,100     2,560.000          7,936,000
      石原ケミカル                          5,000     1,268.000          6,340,000
      ニイタカ                          2,400     2,389.000          5,733,600
      三洋化成工業                          4,300     4,825.000          20,747,500
      大日本塗料                         12,000       770.000         9,240,000
      日本ペイントホールディングス                         282,400       1,022.000         288,612,800
      関西ペイント                         78,000      1,727.000         134,706,000
      中国塗料                         18,800       930.000         17,484,000
      日本特殊塗料                          7,600       805.000         6,118,000
      藤倉化成                         12,900       435.000         5,611,500
      太陽ホールディングス                         11,000      3,070.000          33,770,000
      DIC                         31,700      2,412.000          76,460,400
      サカタインクス                         15,100       942.000         14,224,200
      東洋インキSCホールディングス                         14,800      1,915.000          28,342,000
      T&K TOKA                          8,700       783.000         6,812,100
      富士フイルムホールディングス                         134,900       7,175.000         967,907,500
      資生堂                         142,900       5,988.000         855,685,200
      ライオン                         93,200      1,329.000         123,862,800
      高砂香料工業                          5,400     2,587.000          13,969,800
      マンダム                         16,600      1,290.000          21,414,000
      ミルボン                          9,600     5,370.000          51,552,000
      ファンケル                         31,100      2,503.000          77,843,300
      コーセー                         14,500     12,720.000          184,440,000
      コタ                          6,400     1,398.000          8,947,200
      ポーラ・オルビスホールディングス                         33,000      1,512.000          49,896,000
      ノエビアホールディングス                          6,600     5,000.000          33,000,000
      エステー                          6,100     1,454.000          8,869,400
      コニシ                         12,900      1,522.000          19,633,800
      長谷川香料                         13,300      2,506.000          33,329,800
      小林製薬                         21,500      9,360.000         201,240,000
      荒川化学工業                          7,900     1,040.000          8,216,000
      メック                          5,800     2,547.000          14,772,600
      タカラバイオ                         20,100      2,125.000          42,712,500
      JCU                          8,500     3,220.000          27,370,000
      OATアグリオ                          4,200     1,122.000          4,712,400
      デクセリアルズ                         20,000      2,845.000          56,900,000
      アース製薬                          6,300     5,380.000          33,894,000
      北興化学工業                          8,100       978.000         7,921,800
      大成ラミック                          3,500     2,591.000          9,068,500
                                113/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      クミアイ化学工業                         29,000       877.000         25,433,000
      日本農薬                         16,600       593.000         9,843,800
      アキレス                          6,800     1,288.000          8,758,400
      有沢製作所                         12,300       898.000         11,045,400
      日東電工                         46,200      8,740.000         403,788,000
      レック                         11,600       861.000         9,987,600
      藤森工業                          6,700     3,510.000          23,517,000
      前澤化成工業                          6,900     1,275.000          8,797,500
      未来工業                          4,000     1,467.000          5,868,000
      JSP                          5,400     1,494.000          8,067,600
      エフピコ                         14,600      2,880.000          42,048,000
      天馬                          6,100     2,156.000          13,151,600
      信越ポリマー                         13,700      1,092.000          14,960,400
      東リ                         29,700       217.000         6,444,900
      ニフコ                         25,700      2,611.000          67,102,700
      バルカー                          6,200     2,520.000          15,624,000
      ユニ・チャーム                         147,700       4,453.000         657,708,100
      協和キリン                         89,600      2,692.000         241,203,200
      武田薬品工業                         602,300       3,692.000        2,223,691,600
      アステラス製薬                         664,300       2,042.000        1,356,500,600
      住友ファーマ                         47,500      1,115.000          52,962,500
      塩野義製薬                         96,300      7,086.000         682,381,800
      日本新薬                         20,100      8,730.000         175,473,000
      中外製薬                         239,600       3,860.000         924,856,000
      科研製薬                         12,300      3,850.000          47,355,000
      エーザイ                         91,600      5,604.000         513,326,400
      ロート製薬                         39,300      3,395.000         133,423,500
      小野薬品工業                         175,800       3,230.000         567,834,000
      久光製薬                         20,300      3,435.000          69,730,500
      持田製薬                          9,900     3,580.000          35,442,000
      参天製薬                         142,700       1,039.000         148,265,300
      扶桑薬品工業                          3,600     2,074.000          7,466,400
      日本ケミファ                          2,500     1,963.000          4,907,500
      ツムラ                         23,900      3,125.000          74,687,500
      日医工                         25,100       765.000         19,201,500
      キッセイ薬品工業                         13,300      2,530.000          33,649,000
      生化学工業                         13,400       824.000         11,041,600
      栄研化学                         13,300      1,710.000          22,743,000
      鳥居薬品                          4,300     3,165.000          13,609,500
      JCRファーマ                         22,000      2,374.000          52,228,000
      東和薬品                         10,900      2,615.000          28,503,500
      富士製薬工業                          6,800       936.000         6,364,800
      ゼリア新薬工業                         13,900      1,933.000          26,868,700
      第一三共                         602,300       2,952.500        1,778,290,750
      キョーリン製薬ホールディングス                         15,000      1,835.000          27,525,000
      大幸薬品                         13,400       617.000         8,267,800
      ダイト                          5,100     2,568.000          13,096,800
      大塚ホールディングス                         159,200       4,280.000         681,376,000
                                114/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      大正製薬ホールディングス                         18,100      4,895.000          88,599,500
      ペプチドリーム                         40,600      2,107.000          85,544,200
      あすか製薬ホールディングス                          9,500     1,178.000          11,191,000
      サワイグループホールディングス                         16,800      4,290.000          72,072,000
      日本コークス工業                         75,000       135.000         10,125,000
      ニチレキ                         10,500      1,162.000          12,201,000
      ユシロ化学工業                          7,200     1,010.000          7,272,000
      富士石油                         18,000       279.000         5,022,000
      MORESCO                          5,800     1,164.000          6,751,200
      出光興産                         84,500      3,335.000         281,807,500
      ENEOSホールディングス                        1,148,900         445.500        511,834,950
      コスモエネルギーホールディングス                         22,100      3,075.000          67,957,500
      横浜ゴム                         43,500      1,728.000          75,168,000
      TOYO TIRE                         40,200      1,475.000          59,295,000
      ブリヂストン                         220,700       4,767.000        1,052,076,900
      住友ゴム工業                         68,800      1,142.000          78,569,600
      藤倉コンポジット                          7,400       679.000         5,024,600
      オカモト                          4,700     3,950.000          18,565,000
      ニッタ                          7,700     2,697.000          20,766,900
      住友理工                         16,600       547.000         9,080,200
      三ツ星ベルト                          9,400     1,932.000          18,160,800
      バンドー化学                         13,500       816.000         11,016,000
      日東紡績                         11,700      2,433.000          28,466,100
      AGC                         70,200      4,860.000         341,172,000
      日本電気硝子                         31,000      2,603.000          80,693,000
      オハラ                          4,300     1,083.000          4,656,900
      住友大阪セメント                         14,600      3,800.000          55,480,000
      太平洋セメント                         43,600      2,043.000          89,074,800
      日本ヒューム                         12,500       682.000         8,525,000
      日本コンクリート工業                         22,900       301.000         6,892,900
      三谷セキサン                          3,700     5,300.000          19,610,000
      アジアパイルホールディングス                         17,100       421.000         7,199,100
      東海カーボン                         64,500      1,063.000          68,563,500
      日本カーボン                          4,000     4,115.000          16,460,000
      東洋炭素                          5,100     2,838.000          14,473,800
      ノリタケカンパニーリミテド                          4,400     4,005.000          17,622,000
      TOTO                         54,700      4,335.000         237,124,500
      日本碍子                         82,500      1,682.000         138,765,000
      日本特殊陶業                         58,300      1,940.000         113,102,000
      MARUWA                          2,600     14,380.000          37,388,000
      品川リフラクトリーズ                          2,000     3,560.000          7,120,000
      黒崎播磨                          1,600     4,000.000          6,400,000
      ヨータイ                          5,800     1,321.000          7,661,800
      東京窯業                         16,100       289.000         4,652,900
      フジミインコーポレーテッド                          6,100     5,580.000          34,038,000
      ニチアス                         17,500      2,305.000          40,337,500
      ニチハ                         10,700      2,292.000          24,524,400
      日本製鉄                         339,000       2,012.500         682,237,500
                                115/411

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      神戸製鋼所                         139,700        551.000         76,974,700
      中山製鋼所                         14,900       420.000         6,258,000
      合同製鐵                          5,500     1,284.000          7,062,000
      ジェイ エフ イー ホールディングス                         204,000       1,560.000         318,240,000
      東京製鐵                         25,700      1,283.000          32,973,100
      共英製鋼                          9,100     1,306.000          11,884,600
      大和工業                         14,500      3,775.000          54,737,500
      東京鐵鋼                          4,900     1,263.000          6,188,700
      大阪製鐵                          4,800     1,431.000          6,868,800
      淀川製鋼所                          9,700     2,545.000          24,686,500
      丸一鋼管                         24,000      2,754.000          66,096,000
      モリ工業                          2,800     2,518.000          7,050,400
      大同特殊鋼                         12,500      3,435.000          42,937,500
      日本冶金工業                          5,700     2,482.000          14,147,400
      山陽特殊製鋼                          7,900     1,932.000          15,262,800
      愛知製鋼                          4,800     2,258.000          10,838,400
      日立金属                         81,600      1,965.000         160,344,000
      大平洋金属                          4,900     3,495.000          17,125,500
      新日本電工                         49,600       304.000         15,078,400
      栗本鐵工所                          5,000     1,588.000          7,940,000
      三菱製鋼                          6,300     1,029.000          6,482,700
      日本精線                          1,500     4,220.000          6,330,000
      エンビプロ・ホールディングス                          5,800     1,007.000          5,840,600
      大紀アルミニウム工業所                         11,300      1,429.000          16,147,700
      日本軽金属ホールディングス                         19,300      1,615.000          31,169,500
      三井金属鉱業                         20,200      3,190.000          64,438,000
      東邦亜鉛                          4,600     2,723.000          12,525,800
      三菱マテリアル                         50,000      1,999.000          99,950,000
      住友金属鉱山                         96,900      5,468.000         529,849,200
      DOWAホールディングス                         20,500      5,450.000         111,725,000
      古河機械金属                         12,500      1,250.000          15,625,000
      大阪チタニウムテクノロジーズ                         11,000      1,332.000          14,652,000
      東邦チタニウム                         14,400      1,432.000          20,620,800
      UACJ                         11,300      2,106.000          23,797,800
      CKサンエツ                          1,900     4,100.000          7,790,000
      古河電気工業                         23,700      2,086.000          49,438,200
      住友電気工業                         283,500       1,366.500         387,402,750
      フジクラ                         84,100       561.000         47,180,100
      昭和電線ホールディングス                          6,900     1,673.000          11,543,700
      タツタ電線                         15,600       457.000         7,129,200
      平河ヒューテック                          5,400     1,074.000          5,799,600
      リョービ                         10,200      1,029.000          10,495,800
      アサヒホールディングス                         30,200      2,119.000          63,993,800
      宮地エンジニアリンググループ                          2,700     3,460.000          9,342,000
      トーカロ                         19,400      1,250.000          24,250,000
      アルファ                          5,600       947.000         5,303,200
      SUMCO                         116,600       1,913.000         223,055,800
      川田テクノロジーズ                          2,100     3,520.000          7,392,000
                                116/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      RS TECHNOLOGIES                          2,500     5,770.000          14,425,000
      東洋製罐グループホールディングス                         48,600      1,400.000          68,040,000
      ホッカンホールディングス                          6,300     1,264.000          7,963,200
      横河ブリッジホールディングス                         12,900      1,852.000          23,890,800
      駒井ハルテック                          2,100     1,951.000          4,097,100
      三和ホールディングス                         71,500      1,142.000          81,653,000
      文化シヤッター                         24,200       947.000         22,917,400
      三協立山                         12,000       586.000         7,032,000
      アルインコ                          8,600       846.000         7,275,600
      LIXIL                         119,200       2,241.000         267,127,200
      ノーリツ                         14,600      1,481.000          21,622,600
      長府製作所                          8,400     1,847.000          15,514,800
      リンナイ                         14,300      8,180.000         116,974,000
      日東精工                         13,000       497.000         6,461,000
      岡部                         17,100       665.000         11,371,500
      ジーテクト                          9,300     1,259.000          11,708,700
      東プレ                         14,200      1,085.000          15,407,000
      高周波熱錬                         15,700       574.000         9,011,800
      東京製綱                          6,500       835.000         5,427,500
      サンコール                          9,900       489.000         4,841,100
      パイオラックス                         11,000      1,499.000          16,489,000
      エイチワン                         10,100       583.000         5,888,300
      日本発条                         70,200       827.000         58,055,400
      立川ブラインド工業                          5,000     1,058.000          5,290,000
      三益半導体工業                          5,800     2,294.000          13,305,200
      日本製鋼所                         23,100      3,505.000          80,965,500
      三浦工業                         32,900      2,677.000          88,073,300
      タクマ                         25,700      1,400.000          35,980,000
      ツガミ                         17,400      1,185.000          20,619,000
      オークマ                          8,700     4,570.000          39,759,000
      芝浦機械                          8,600     3,075.000          26,445,000
      アマダ                         118,500        995.000        117,907,500
      アイダエンジニアリング                         19,700       949.000         18,695,300
      FUJI                         34,700      2,135.000          74,084,500
      牧野フライス製作所                          8,100     3,875.000          31,387,500
      オーエスジー                         35,400      1,585.000          56,109,000
      旭ダイヤモンド工業                         21,700       558.000         12,108,600
      DMG森精機                         44,700      1,603.000          71,654,100
      ソディック                         17,300       702.000         12,144,600
      ディスコ                         11,200     32,100.000          359,520,000
      日東工器                          5,300     1,451.000          7,690,300
      日進工具                          6,500     1,388.000          9,022,000
      石川製作所                          2,500     1,331.000          3,327,500
      島精機製作所                         11,400      1,773.000          20,212,200
      オプトラン                          9,700     1,900.000          18,430,000
      NCホールディングス                          3,000     1,675.000          5,025,000
      フリュー                          7,400     1,027.000          7,599,800
      ヤマシンフィルタ                         18,900       351.000         6,633,900
                                117/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      日阪製作所                         11,600       766.000         8,885,600
      やまびこ                         14,700      1,375.000          20,212,500
      野村マイクロ・サイエンス                          2,200     3,545.000          7,799,000
      平田機工                          3,600     4,715.000          16,974,000
      マルマエ                          3,500     2,167.000          7,584,500
      タツモ                          4,500     1,470.000          6,615,000
      ナブテスコ                         43,200      3,040.000         131,328,000
      三井海洋開発                          8,800     1,174.000          10,331,200
      レオン自動機                          9,400     1,041.000          9,785,400
      SMC                         22,500     63,580.000         1,430,550,000
      ホソカワミクロン                          5,400     2,404.000          12,981,600
      ユニオンツール                          3,000     3,625.000          10,875,000
      オイレス工業                         10,500      1,466.000          15,393,000
      日精エー・エス・ビー機械                          2,900     2,946.000          8,543,400
      サトーホールディングス                         10,100      1,733.000          17,503,300
      技研製作所                          6,700     3,435.000          23,014,500
      日本エアーテック                          4,900     1,031.000          5,051,900
      日精樹脂工業                          6,900       944.000         6,513,600
      ワイエイシイホールディングス                          3,900     1,570.000          6,123,000
      小松製作所                         347,500       2,928.000        1,017,480,000
      住友重機械工業                         43,600      2,660.000         115,976,000
      日立建機                         30,700      3,135.000          96,244,500
      日工                         14,300       601.000         8,594,300
      巴工業                          3,800     2,275.000          8,645,000
      井関農機                          7,900     1,198.000          9,464,200
      TOWA                          6,700     2,085.000          13,969,500
      北川鉄工所                          4,900     1,252.000          6,134,800
      ローツェ                          3,800     11,450.000          43,510,000
      クボタ                         371,200       2,170.500         805,689,600
      荏原実業                          4,000     2,304.000          9,216,000
      三菱化工機                          3,200     1,902.000          6,086,400
      月島機械                         14,300      1,003.000          14,342,900
      帝国電機製作所                          6,200     1,610.000          9,982,000
      新東工業                         18,900       678.000         12,814,200
      澁谷工業                          6,700     2,289.000          15,336,300
      アイチコーポレーション                         12,200       865.000         10,553,000
      小森コーポレーション                         21,000       708.000         14,868,000
      鶴見製作所                          6,600     1,848.000          12,196,800
      荏原製作所                         31,400      5,950.000         186,830,000
      酉島製作所                         10,000      1,264.000          12,640,000
      北越工業                          9,300       837.000         7,784,100
      ダイキン工業                         97,700     20,200.000         1,973,540,000
      オルガノ                          2,100     8,790.000          18,459,000
      トーヨーカネツ                          3,500     2,372.000          8,302,000
      栗田工業                         41,500      4,325.000         179,487,500
      椿本チエイン                          9,600     2,895.000          27,792,000
      大同工業                          5,300       895.000         4,743,500
      木村化工機                          7,500       806.000         6,045,000
                                118/411

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      アネスト岩田                         13,800       807.000         11,136,600
      ダイフク                         42,100      8,010.000         337,221,000
      サムコ                          2,400     2,417.000          5,800,800
      タダノ                         41,200       909.000         37,450,800
      フジテック                         28,600      2,815.000          80,509,000
      CKD                         22,300      1,672.000          37,285,600
      キトー                          7,200     1,649.000          11,872,800
      平和                         21,500      1,910.000          41,065,000
      理想科学工業                          6,700     2,251.000          15,081,700
      SANKYO                         16,700      3,700.000          61,790,000
      日本金銭機械                         10,800       704.000         7,603,200
      マースグループホールディングス                          6,400     1,706.000          10,918,400
      フクシマガリレイ                          5,300     3,700.000          19,610,000
      ダイコク電機                          5,600     1,244.000          6,966,400
      竹内製作所                         11,400      2,312.000          26,356,800
      アマノ                         20,400      2,183.000          44,533,200
      JUKI                         11,800       817.000         9,640,600
      ジャノメ                          8,100       672.000         5,443,200
      マックス                         10,300      1,533.000          15,789,900
      グローリー                         19,800      2,052.000          40,629,600
      新晃工業                          7,300     1,586.000          11,577,800
      大和冷機工業                         11,000      1,086.000          11,946,000
      セガサミーホールディングス                         76,200      2,220.000         169,164,000
      日本ピストンリング                          4,400     1,260.000          5,544,000
      リケン                          3,800     2,364.000          8,983,200
      TPR                         10,200      1,233.000          12,576,600
      ツバキ・ナカシマ                         17,100       929.000         15,885,900
      ホシザキ                         22,400      7,990.000         178,976,000
      大豊工業                          8,200       639.000         5,239,800
      日本精工                         144,000        709.000        102,096,000
      NTN                         163,900        205.000         33,599,500
      ジェイテクト                         72,800       882.000         64,209,600
      不二越                          6,300     3,665.000          23,089,500
      日本トムソン                         22,700       498.000         11,304,600
      THK                         43,300      2,538.000         109,895,400
      ユーシン精機                          9,000       630.000         5,670,000
      前澤給装工業                          7,800       932.000         7,269,600
      イーグル工業                         10,500       991.000         10,405,500
      日本ピラー工業                          7,700     2,583.000          19,889,100
      キッツ                         26,500       641.000         16,986,500
      マキタ                         93,300      3,723.000         347,355,900
      日立造船                         64,800       685.000         44,388,000
      三菱重工業                         120,200       4,293.000         516,018,600
      IHI                         47,800      2,937.000         140,388,600
      スター精密                         11,800      1,412.000          16,661,600
      日清紡ホールディングス                         47,100       950.000         44,745,000
      イビデン                         40,200      5,280.000         212,256,000
      コニカミノルタ                         168,500        485.000         81,722,500
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      ブラザー工業                         93,500      2,212.000         206,822,000
      ミネベアミツミ                         131,600       2,538.000         334,000,800
      日立製作所                         368,800       5,908.000        2,178,870,400
      東芝                         133,900       5,342.000         715,293,800
      三菱電機                         766,800       1,354.000        1,038,247,200
      富士電機                         46,100      5,620.000         259,082,000
      安川電機                         82,400      4,460.000         367,504,000
      シンフォニア テクノロジー                         10,400      1,245.000          12,948,000
      明電舎                         13,100      2,315.000          30,326,500
      オリジン                          4,700     1,386.000          6,514,200
      山洋電気                          3,500     4,530.000          15,855,000
      デンヨー                          7,600     1,605.000          12,198,000
      PHCホールディングス                          9,000     1,828.000          16,452,000
      東芝テック                          8,300     4,440.000          36,852,000
      芝浦メカトロニクス                          1,400     7,330.000          10,262,000
      マブチモーター                         17,800      3,580.000          63,724,000
      日本電産                         198,600       8,371.000        1,662,480,600
      トレックス・セミコンダクター                          4,200     2,279.000          9,571,800
      東光高岳                          5,200     1,547.000          8,044,400
      ダイヘン                          8,200     3,610.000          29,602,000
      ヤーマン                         13,500      1,180.000          15,930,000
      JVCケンウッド                         67,700       184.000         12,456,800
      ミマキエンジニアリング                          9,300       649.000         6,035,700
      I-PEX                          4,300     1,393.000          5,989,900
      日新電機                         17,800      1,348.000          23,994,400
      大崎電気工業                         19,000       490.000         9,310,000
      オムロン                         63,800      7,646.000         487,814,800
      日東工業                         10,100      1,495.000          15,099,500
      IDEC                          9,800     2,230.000          21,854,000
      ジーエス・ユアサ コーポレーション                         25,200      2,221.000          55,969,200
      メルコホールディングス                          2,000     3,800.000          7,600,000
      日本電気                         97,400      5,150.000         501,610,000
      富士通                         69,000     19,110.000         1,318,590,000
      沖電気工業                         31,300       832.000         26,041,600
      電気興業                          4,700     2,358.000          11,082,600
      サンケン電気                          7,300     4,825.000          35,222,500
      アイホン                          5,000     1,987.000          9,935,000
      ルネサスエレクトロニクス                         416,000       1,359.000         565,344,000
      セイコーエプソン                         95,100      1,791.000         170,324,100
      ワコム                         59,400       919.000         54,588,600
      アルバック                         15,300      5,070.000          77,571,000
      アクセル                          4,300       954.000         4,102,200
      EIZO                          6,000     3,320.000          19,920,000
      日本信号                         20,100       910.000         18,291,000
      京三製作所                         20,100       429.000         8,622,900
      能美防災                         10,300      1,890.000          19,467,000
      ホーチキ                          6,900     1,181.000          8,148,900
      エレコム                         17,600      1,498.000          26,364,800
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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      パナソニック ホールディングス                         818,100       1,141.500         933,861,150
      シャープ                         87,300      1,095.000          95,593,500
      アンリツ                         49,800      1,620.000          80,676,000
      富士通ゼネラル                         21,300      2,335.000          49,735,500
      ソニーグループ                         480,200      11,070.000         5,315,814,000
      TDK                         110,900       3,945.000         437,500,500
      帝国通信工業                          5,000     1,400.000          7,000,000
      タムラ製作所                         30,100       554.000         16,675,400
      アルプスアルパイン                         68,600      1,168.000          80,124,800
      日本電波工業                          7,700     1,178.000          9,070,600
      メイコー                          6,200     3,395.000          21,049,000
      日本トリム                          2,200     2,335.000          5,137,000
      ローランド ディー.ジー.                          4,800     3,250.000          15,600,000
      フォスター電機                         10,300       679.000         6,993,700
      SMK                          2,600     2,115.000          5,499,000
      ヨコオ                          5,700     2,404.000          13,702,800
      ホシデン                         18,300      1,213.000          22,197,900
      ヒロセ電機                         11,800     16,190.000          191,042,000
      日本航空電子工業                         17,500      1,990.000          34,825,000
      TOA                         10,500       684.000         7,182,000
      マクセル                         15,400      1,140.000          17,556,000
      古野電気                         10,400       919.000         9,557,600
      ユニデンホールディングス                          2,200     3,435.000          7,557,000
      スミダコーポレーション                          8,100       832.000         6,739,200
      アイコム                          3,700     2,339.000          8,654,300
      リオン                          3,600     2,205.000          7,938,000
      横河電機                         76,700      2,077.000         159,305,900
      新電元工業                          3,200     2,879.000          9,212,800
      アズビル                         45,000      3,900.000         175,500,000
      東亜ディーケーケー                          6,100       880.000         5,368,000
      日本光電工業                         32,000      3,090.000          98,880,000
      共和電業                         17,600       347.000         6,107,200
      日本電子材料                          4,400     1,996.000          8,782,400
      堀場製作所                         14,200      6,140.000          87,188,000
      アドバンテスト                         56,900      8,520.000         484,788,000
      エスペック                          6,500     1,671.000          10,861,500
      キーエンス                         69,500     50,590.000         3,516,005,000
      日置電機                          3,700     7,690.000          28,453,000
      シスメックス                         64,800      8,715.000         564,732,000
      日本マイクロニクス                         13,500      1,513.000          20,425,500
      メガチップス                          7,200     3,325.000          23,940,000
      OBARA GROUP                          3,900     2,845.000          11,095,500
      コーセル                         11,000       741.000         8,151,000
      イリソ電子工業                          6,600     2,991.000          19,740,600
      オプテックスグループ                         12,900      1,673.000          21,581,700
      千代田インテグレ                          4,200     2,131.000          8,950,200
      レーザーテック                         33,700     18,035.000          607,779,500
      スタンレー電気                         53,400      2,159.000         115,290,600
                                121/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      岩崎電気                          3,600     2,314.000          8,330,400
      ウシオ電機                         39,700      1,682.000          66,775,400
      日本セラミック                          7,400     2,320.000          17,168,000
      遠藤照明                          5,300       868.000         4,600,400
      古河電池                          6,000     1,180.000          7,080,000
      山一電機                          6,100     1,638.000          9,991,800
      図研                          5,200     2,925.000          15,210,000
      日本電子                         16,000      5,950.000          95,200,000
      カシオ計算機                         55,900      1,336.000          74,682,400
      ファナック                         67,300     20,710.000         1,393,783,000
      日本シイエムケイ                         17,100       521.000         8,909,100
      エンプラス                          2,400     2,703.000          6,487,200
      大真空                         11,000      1,181.000          12,991,000
      ローム                         34,300      9,120.000         312,816,000
      浜松ホトニクス                         54,900      5,730.000         314,577,000
      三井ハイテック                          7,500     11,060.000          82,950,000
      新光電気工業                         22,500      5,750.000         129,375,000
      京セラ                         107,900       6,753.000         728,648,700
      太陽誘電                         37,100      5,140.000         190,694,000
      村田製作所                         225,200       7,725.000        1,739,670,000
      双葉電子工業                         17,500       670.000         11,725,000
      北陸電気工業                          4,700     1,122.000          5,273,400
      ニチコン                         24,200      1,159.000          28,047,800
      日本ケミコン                          7,700     1,757.000          13,528,900
      KOA                         11,800      1,412.000          16,661,600
      市光工業                         11,300       369.000         4,169,700
      小糸製作所                         41,900      4,620.000         193,578,000
      ミツバ                         16,500       338.000         5,577,000
      SCREENホールディングス                         13,300     10,700.000          142,310,000
      キヤノン電子                          7,800     1,473.000          11,489,400
      キヤノン                         380,800       2,947.000        1,122,217,600
      リコー                         213,200        920.000        196,144,000
      象印マホービン                         21,000      1,338.000          28,098,000
      東京エレクトロン                         48,600     55,630.000         2,703,618,000
      トヨタ紡織                         31,300      1,885.000          59,000,500
      ユニプレス                         13,800       729.000         10,060,200
      豊田自動織機                         61,800      7,700.000         475,860,000
      モリタホールディングス                         13,100      1,218.000          15,955,800
      三櫻工業                         11,300       699.000         7,898,700
      デンソー                         168,900       7,374.000        1,245,468,600
      東海理化電機製作所                         19,300      1,442.000          27,830,600
      川崎重工業                         55,900      2,277.000         127,284,300
      日本車輌製造                          3,700     2,085.000          7,714,500
      三菱ロジスネクスト                         10,900       737.000         8,033,300
      日産自動車                         905,100        509.300        460,967,430
      いすゞ自動車                         240,200       1,529.000         367,265,800
      トヨタ自動車                        3,883,000        2,180.000        8,464,940,000
      日野自動車                         96,000       685.000         65,760,000
                                122/411

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      三菱自動車工業                         284,500        308.000         87,626,000
      武蔵精密工業                         17,100      1,324.000          22,640,400
      日産車体                         13,500       553.000         7,465,500
      新明和工業                         21,700       895.000         19,421,500
      極東開発工業                         14,300      1,273.000          18,203,900
      トピー工業                          8,300     1,001.000          8,308,300
      ティラド                          2,700     2,248.000          6,069,600
      曙ブレーキ工業                         50,300       149.000         7,494,700
      タチエス                         14,400       990.000         14,256,000
      NOK                         37,800      1,086.000          41,050,800
      フタバ産業                         21,800       328.000         7,150,400
      KYB                          7,800     2,855.000          22,269,000
      大同メタル工業                         18,700       547.000         10,228,900
      プレス工業                         39,700       366.000         14,530,200
      ミクニ                         12,800       377.000         4,825,600
      太平洋工業                         16,300       875.000         14,262,500
      アイシン                         55,800      3,865.000         215,667,000
      マツダ                         240,500        901.000        216,690,500
      本田技研工業                         603,900       3,399.000        2,052,656,100
      スズキ                         175,500       4,008.000         703,404,000
      SUBARU                         219,900       1,946.000         427,925,400
      安永                          5,900       724.000         4,271,600
      ヤマハ発動機                         99,600      2,694.000         268,322,400
      TBK                         17,300       346.000         5,985,800
      エクセディ                         11,400      1,513.000          17,248,200
      豊田合成                         24,900      1,818.000          45,268,200
      愛三工業                         13,700       665.000         9,110,500
      ヨロズ                          9,300       778.000         7,235,400
      エフ・シー・シー                         12,300      1,263.000          15,534,900
      シマノ                         30,700     25,900.000          795,130,000
      テイ・エス テック                         32,700      1,333.000          43,589,100
      ジャムコ                          5,500       789.000         4,339,500
      テルモ                         217,100       3,880.000         842,348,000
      日機装                         23,200       794.000         18,420,800
      日本エム・ディ・エム                          5,100     1,567.000          7,991,700
      島津製作所                         98,400      4,215.000         414,756,000
      JMS                          9,600       580.000         5,568,000
      長野計器                          6,200     1,088.000          6,745,600
      ブイ・テクノロジー                          3,500     2,951.000          10,328,500
      東京計器                          6,800     1,108.000          7,534,400
      インターアクション                          4,100     1,873.000          7,679,300
      東京精密                         12,800      4,410.000          56,448,000
      マニー                         31,300      1,503.000          47,043,900
      ニコン                         117,200       1,457.000         170,760,400
      トプコン                         36,500      1,671.000          60,991,500
      オリンパス                         402,400       2,370.000         953,688,000
      理研計器                          6,200     4,130.000          25,606,000
      タムロン                          5,900     2,239.000          13,210,100
                                123/411

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      HOYA                         149,600      12,845.000         1,921,612,000
      ノーリツ鋼機                          7,100     2,147.000          15,243,700
      A&Dホロンホールディングス                          7,600       880.000         6,688,000
      朝日インテック                         84,300      2,579.000         217,409,700
      シチズン時計                         88,800       481.000         42,712,800
      リズム                          3,800     1,642.000          6,239,600
      メニコン                         25,700      2,742.000          70,469,400
      松風                          4,100     1,603.000          6,572,300
      セイコーホールディングス                         10,700      2,141.000          22,908,700
      ニプロ                         58,200      1,008.000          58,665,600
      スノーピーク                          9,900     2,611.000          25,848,900
      パラマウントベッドホールディングス                         14,700      2,103.000          30,914,100
      トランザクション                          5,700     1,013.000          5,774,100
      ニホンフラッシュ                          7,600       955.000         7,258,000
      前田工繊                          8,500     2,852.000          24,242,000
      永大産業                         20,600       286.000         5,891,600
      アートネイチャー                          9,300       704.000         6,547,200
      バンダイナムコホールディングス                         68,600      8,873.000         608,687,800
      SHOEI                          7,200     4,840.000          34,848,000
      フランスベッドホールディングス                         12,700       866.000         10,998,200
      パイロットコーポレーション                         13,100      5,220.000          68,382,000
      萩原工業                          6,600     1,046.000          6,903,600
      フジシールインターナショナル                         18,700      1,701.000          31,808,700
      タカラトミー                         31,800      1,218.000          38,732,400
      広済堂ホールディングス                          6,500       786.000         5,109,000
      プロネクサス                          7,800     1,018.000          7,940,400
      大建工業                          4,900     2,081.000          10,196,900
      凸版印刷                         116,100       2,127.000         246,944,700
      大日本印刷                         90,300      2,675.000         241,552,500
      共同印刷                          3,000     2,717.000          8,151,000
      NISSHA                         15,900      1,377.000          21,894,300
      TAKARA & COMPANY                          5,700     1,858.000          10,590,600
      アシックス                         67,900      2,134.000         144,898,600
      ローランド                          5,500     4,425.000          24,337,500
      ヤマハ                         44,400      5,110.000         226,884,000
      河合楽器製作所                          2,500     2,942.000          7,355,000
      ピジョン                         45,600      2,057.000          93,799,200
      キングジム                          9,600       942.000         9,043,200
      リンテック                         16,700      2,386.000          39,846,200
      イトーキ                         20,200       339.000         6,847,800
      任天堂                         43,300     61,400.000         2,658,620,000
      三菱鉛筆                         12,700      1,234.000          15,671,800
      タカラスタンダード                         15,700      1,285.000          20,174,500
      コクヨ                         37,400      1,675.000          62,645,000
      ナカバヤシ                         11,400       488.000         5,563,200
      グローブライド                          6,900     2,645.000          18,250,500
      オカムラ                         26,300      1,178.000          30,981,400
      美津濃                          7,800     2,095.000          16,341,000
                                124/411

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      東京電力ホールディングス                         573,900        454.000        260,550,600
      中部電力                         232,900       1,311.000         305,331,900
      関西電力                         289,200       1,203.000         347,907,600
      中国電力                         118,400        860.000        101,824,000
      北陸電力                         72,100       536.000         38,645,600
      東北電力                         178,000        726.000        129,228,000
      四国電力                         69,300       760.000         52,668,000
      九州電力                         156,300        824.000        128,791,200
      北海道電力                         67,700       491.000         33,240,700
      沖縄電力                         16,300      1,292.000          21,059,600
      電源開発                         65,400      1,787.000         116,869,800
      エフオン                          7,600       538.000         4,088,800
      イーレックス                         11,600      1,905.000          22,098,000
      レノバ                         15,200      1,526.000          23,195,200
      東京瓦斯                         146,500       2,293.000         335,924,500
      大阪瓦斯                         137,900       2,130.000         293,727,000
      東邦瓦斯                         34,900      2,532.000          88,366,800
      北海道瓦斯                          5,600     1,482.000          8,299,200
      広島ガス                         20,900       313.000         6,541,700
      西部ガスホールディングス                          8,900     1,939.000          17,257,100
      静岡ガス                         19,700       879.000         17,316,300
      メタウォーター                          8,500     1,948.000          16,558,000
      SBSホールディングス                          5,500     3,010.000          16,555,000
      東武鉄道                         74,300      2,982.000         221,562,600
      相鉄ホールディングス                         25,000      2,297.000          57,425,000
      東急                         192,200       1,617.000         310,787,400
      京浜急行電鉄                         98,600      1,316.000         129,757,600
      小田急電鉄                         113,800       2,036.000         231,696,800
      京王電鉄                         39,700      5,020.000         199,294,000
      京成電鉄                         53,300      3,395.000         180,953,500
      富士急行                          9,200     4,040.000          37,168,000
      新京成電鉄                          3,800     2,248.000          8,542,400
      東日本旅客鉄道                         134,900       6,878.000         927,842,200
      西日本旅客鉄道                         92,900      4,987.000         463,292,300
      東海旅客鉄道                         63,800     16,250.000         1,036,750,000
      西武ホールディングス                         100,200       1,309.000         131,161,800
      鴻池運輸                         12,300      1,125.000          13,837,500
      西日本鉄道                         21,500      2,631.000          56,566,500
      ハマキョウレックス                          5,400     2,840.000          15,336,000
      サカイ引越センター                          3,400     4,345.000          14,773,000
      近鉄グループホールディングス                         72,100      3,740.000         269,654,000
      阪急阪神ホールディングス                         90,200      3,475.000         313,445,000
      南海電気鉄道                         32,600      2,374.000          77,392,400
      京阪ホールディングス                         32,400      2,841.000          92,048,400
      神戸電鉄                          2,800     3,215.000          9,002,000
      名古屋鉄道                         59,800      2,088.000         124,862,400
      山陽電気鉄道                          6,700     2,027.000          13,580,900
      アルプス物流                          5,700     1,032.000          5,882,400
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ヤマトホールディングス                         101,700       2,431.000         247,232,700
      山九                         19,000      3,925.000          74,575,000
      丸全昭和運輸                          6,000     3,135.000          18,810,000
      センコーグループホールディングス                         35,000       868.000         30,380,000
      トナミホールディングス                          2,000     3,750.000          7,500,000
      ニッコンホールディングス                         24,600      1,899.000          46,715,400
      福山通運                         11,700      3,600.000          42,120,000
      セイノーホールディングス                         49,200      1,042.000          51,266,400
      神奈川中央交通                          2,600     3,250.000          8,450,000
      日立物流                         14,000      8,330.000         116,620,000
      丸和運輸機関                         15,400      1,471.000          22,653,400
      C&Fロジホールディングス                          7,800     1,108.000          8,642,400
      九州旅客鉄道                         56,300      2,571.000         144,747,300
      SGホールディングス                         137,000       2,267.000         310,579,000
      NIPPON EXPRESSホール                         24,900      7,440.000         185,256,000
      ディングス
      日本郵船                         60,600      9,310.000         564,186,000
      商船三井                         120,300       3,010.000         362,103,000
      川崎汽船                         22,300      6,810.000         151,863,000
      NSユナイテッド海運                          4,100     3,710.000          15,211,000
      明治海運                         10,400       730.000         7,592,000
      飯野海運                         35,200       743.000         26,153,600
      乾汽船                          5,500     1,665.000          9,157,500
      日本航空                         166,300       2,173.000         361,369,900
      ANAホールディングス                         185,300       2,433.000         450,834,900
      トランコム                          2,100     6,920.000          14,532,000
      日新                          6,400     1,540.000          9,856,000
      三菱倉庫                         22,900      2,999.000          68,677,100
      三井倉庫ホールディングス                          7,600     2,354.000          17,890,400
      住友倉庫                         24,900      2,156.000          53,684,400
      澁澤倉庫                          4,900     2,271.000          11,127,900
      東陽倉庫                         21,100       308.000         6,498,800
      日本トランスシティ                         17,000       590.000         10,030,000
      川西倉庫                          3,800     1,100.000          4,180,000
      安田倉庫                          8,500       978.000         8,313,000
      東洋埠頭                          5,400     1,468.000          7,927,200
      上組                         39,200      2,195.000          86,044,000
      近鉄エクスプレス                         13,500      3,100.000          41,850,000
      エーアイテイー                          5,500     1,527.000          8,398,500
      内外トランスライン                          3,500     1,775.000          6,212,500
      日本コンセプト                          3,600     1,316.000          4,737,600
      NECネッツエスアイ                         24,400      1,754.000          42,797,600
      クロスキャット                          5,400       954.000         5,151,600
      システナ                         105,700        403.000         42,597,100
      デジタルアーツ                          4,100     7,520.000          30,832,000
      日鉄ソリューションズ                         10,700      3,880.000          41,516,000
      コア                          4,100     1,570.000          6,437,000
      手間いらず                          1,300     4,695.000          6,103,500
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ラクーンホールディングス                          7,300     1,417.000          10,344,100
      ソリトンシステムズ                          4,900     1,488.000          7,291,200
      ソフトクリエイトホールディングス                          3,500     4,085.000          14,297,500
      TIS                         71,600      2,872.000         205,635,200
      グリー                         34,900      1,056.000          36,854,400
      コーエーテクモホールディングス                         24,100      3,920.000          94,472,000
      三菱総合研究所                          3,100     3,810.000          11,811,000
      ファインデックス                          8,000       649.000         5,192,000
      ブレインパッド                          7,100     1,129.000          8,015,900
      KLab                         16,500       459.000         7,573,500
      ポールトゥウィンホールディングス                         11,800       977.000         11,528,600
      ネクソン                         169,900       2,932.000         498,146,800
      エムアップホールディングス                          9,400     1,025.000          9,635,000
      エイチーム                          7,100       741.000         5,261,100
      エニグモ                          9,500       525.000         4,987,500
      コロプラ                         25,300       646.000         16,343,800
      ブロードリーフ                         38,900       366.000         14,237,400
      デジタルハーツホールディングス                          4,200     1,781.000          7,480,200
      システム情報                          6,700       943.000         6,318,100
      メディアドゥ                          3,000     1,773.000          5,319,000
      じげん                         26,100       307.000         8,012,700
      ブイキューブ                          8,800       956.000         8,412,800
      フィックスターズ                         10,400       826.000         8,590,400
      CARTA HOLDINGS                          3,700     2,436.000          9,013,200
      オプティム                          6,700       885.000         5,929,500
      セレス                          3,300     1,500.000          4,950,000
      SHIFT                          3,800     24,760.000          94,088,000
      ティーガイア                          7,000     1,618.000          11,326,000
      テクマトリックス                         13,000      2,058.000          26,754,000
      ガンホー・オンライン・エンターテイメ                         19,800      2,628.000          52,034,400
      ント
      GMOペイメントゲートウェイ                         14,600     10,960.000          160,016,000
      システムリサーチ                          3,100     1,907.000          5,911,700
      インターネットイニシアティブ                         20,200      4,005.000          80,901,000
      さくらインターネット                         11,000       536.000         5,896,000
      GMOグローバルサイン・ホールディン                          1,900     5,590.000          10,621,000
      グス
      SRAホールディングス                          4,200     2,761.000          11,596,200
      eBASE                         11,200       440.000         4,928,000
      アバント                          8,700     1,150.000          10,005,000
      アドソル日進                          3,800     1,545.000          5,871,000
      フリービット                          5,700       849.000         4,839,300
      コムチュア                          8,400     2,835.000          23,814,000
      アステリア                          6,500       978.000         6,357,000
      アイル                          4,600     1,350.000          6,210,000
      マークラインズ                          4,300     2,618.000          11,257,400
      メディカル・データ・ビジョン                         10,500      1,025.000          10,762,500
      gumi                         12,200       564.000         6,880,800
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      テラスカイ                          3,500     1,364.000          4,774,000
      デジタル・インフォメーション・テクノ                          4,400     1,190.000          5,236,000
      ロジー
      PCIホールディングス                          4,900       988.000         4,841,200
      パイプドHD                          1,900     2,365.000          4,493,500
      PR TIMES                          1,800     2,173.000          3,911,400
      ラクス                         26,200      1,695.000          44,409,000
      ダブルスタンダード                          2,700     1,861.000          5,024,700
      オープンドア                          5,100     2,006.000          10,230,600
      アカツキ                          3,600     3,020.000          10,872,000
      UBICOMホールディングス                          2,500     2,805.000          7,012,500
      カナミックネットワーク                         12,100       489.000         5,916,900
      チェンジ                         13,900      1,839.000          25,562,100
      オークネット                          5,000     1,539.000          7,695,000
      マクロミル                         17,200      1,212.000          20,846,400
      オロ                          2,800     2,021.000          5,658,800
      ユーザーローカル                          3,400     1,749.000          5,946,600
      マネーフォワード                         11,500      4,525.000          52,037,500
      電算システムホールディングス                          3,300     2,538.000          8,375,400
      プロトコーポレーション                          8,800     1,000.000          8,800,000
      野村総合研究所                         145,200       4,045.000         587,334,000
      日本システム技術                          2,000     2,479.000          4,958,000
      インテージホールディングス                          9,200     1,585.000          14,582,000
      ソースネクスト                         39,100       189.000         7,389,900
      インフォコム                          8,400     2,190.000          18,396,000
      シンプレクス・ホールディングス                          8,800     1,729.000          15,215,200
      HEROZ                          2,600       961.000         2,498,600
      ラクスル                          8,500     2,812.000          23,902,000
      IPS                          2,700     2,076.000          5,605,200
      イーソル                          6,700       636.000         4,261,200
      アルテリア・ネットワークス                         10,100      1,316.000          13,291,600
      ウイングアーク1st                          5,200     1,263.000          6,567,600
      サーバーワークス                          1,600     1,979.000          3,166,400
      Sansan                         27,200      1,348.000          36,665,600
      ギフティ                          7,900     1,112.000          8,784,800
      ベース                          1,600     6,220.000          9,952,000
      JMDC                          7,100     6,560.000          46,576,000
      フォーカスシステムズ                          6,800       903.000         6,140,400
      クレスコ                          6,100     1,833.000          11,181,300
      フジ・メディア・ホールディングス                         71,700      1,110.000          79,587,000
      オービック                         23,700     18,820.000          446,034,000
      ジャストシステム                         10,700      5,530.000          59,171,000
      TDCソフト                          7,800     1,119.000          8,728,200
      Zホールディングス                        1,082,700         519.200        562,137,840
      トレンドマイクロ                         40,200      7,110.000         285,822,000
      日本オラクル                         12,200      8,510.000         103,822,000
      アルファシステムズ                          2,300     3,625.000          8,337,500
      フューチャー                         15,700      1,498.000          23,518,600
                                128/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      CAC HOLDINGS                          5,400     1,365.000          7,371,000
      SBテクノロジー                          3,700     2,517.000          9,312,900
      オービックビジネスコンサルタント                          7,100     4,765.000          33,831,500
      伊藤忠テクノソリューションズ                         34,200      3,060.000         104,652,000
      アイティフォー                         10,900       801.000         8,730,900
      東計電算                          1,200     5,260.000          6,312,000
      大塚商会                         40,700      4,255.000         173,178,500
      サイボウズ                         10,700      1,294.000          13,845,800
      電通国際情報サービス                         10,700      3,735.000          39,964,500
      ACCESS                         11,400       562.000         6,406,800
      デジタルガレージ                         12,400      4,320.000          53,568,000
      イーエムシステムズ                         14,800       865.000         12,802,000
      ウェザーニューズ                          2,600     7,000.000          18,200,000
      CIJ                          8,700       752.000         6,542,400
      WOWOW                          4,200     1,483.000          6,228,600
      スカラ                          9,600       744.000         7,142,400
      IMAGICA GROUP                          8,000       706.000         5,648,000
      ネットワンシステムズ                         28,800      3,110.000          89,568,000
      アルゴグラフィックス                          6,000     2,955.000          17,730,000
      マーベラス                         14,300       750.000         10,725,000
      エイベックス                         13,500      1,414.000          19,089,000
      BIPROGY                         23,600      3,240.000          76,464,000
      兼松エレクトロニクス                          4,100     3,785.000          15,518,500
      都築電気                          4,500     1,469.000          6,610,500
      TBSホールディングス                         45,900      1,704.000          78,213,600
      日本テレビホールディングス                         63,100      1,232.000          77,739,200
      朝日放送グループホールディングス                          9,800       707.000         6,928,600
      テレビ朝日ホールディングス                         18,200      1,460.000          26,572,000
      スカパーJSATホールディングス                         63,100       405.000         25,555,500
      テレビ東京ホールディングス                          5,900     2,010.000          11,859,000
      ビジョン                         13,600      1,285.000          17,476,000
      USEN-NEXT HOLDINGS                          7,300     2,185.000          15,950,500
      コネクシオ                          6,000     1,376.000          8,256,000
      日本通信                         68,900       186.000         12,815,400
      日本電信電話                         786,800       3,763.000        2,960,728,400
      KDDI                         548,400       4,269.000        2,341,119,600
      ソフトバンク                        1,138,800        1,480.500        1,685,993,400
      光通信                          8,700     14,760.000          128,412,000
      エムティーアイ                         10,700       484.000         5,178,800
      GMOインターネット                         26,800      2,576.000          69,036,800
      ファイバーゲート                          4,600     1,157.000          5,322,200
      KADOKAWA                         41,000      3,185.000         130,585,000
      学研ホールディングス                         11,100       852.000         9,457,200
      ゼンリン                         13,600       920.000         12,512,000
      アイネット                          5,700     1,219.000          6,948,300
      松竹                          5,100     12,980.000          66,198,000
      東宝                         44,400      4,750.000         210,900,000
      東映                          2,500     17,010.000          42,525,000
                                129/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      エヌ・ティ・ティ・データ                         199,500       2,385.000         475,807,500
      ピー・シー・エー                          5,100     1,505.000          7,675,500
      ビジネスブレイン太田昭和                          3,400     1,380.000          4,692,000
      DTS                         13,600      2,789.000          37,930,400
      スクウェア・エニックス・ホールディン                         35,100      5,130.000         180,063,000
      グス
      シーイーシー                          9,000     1,177.000          10,593,000
      カプコン                         71,000      3,145.000         223,295,000
      アイ・エス・ビー                          4,700     1,100.000          5,170,000
      ジャステック                          5,900     1,117.000          6,590,300
      SCSK                         51,800      2,072.000         107,329,600
      日本システムウエア                          3,300     2,269.000          7,487,700
      アイネス                          7,800     1,461.000          11,395,800
      TKC                         12,400      3,340.000          41,416,000
      富士ソフト                          7,900     6,830.000          53,957,000
      NSD                         23,500      2,265.000          53,227,500
      コナミホールディングス                         27,300      8,060.000         220,038,000
      福井コンピュータホールディングス                          3,900     3,165.000          12,343,500
      JBCCホールディングス                          5,900     1,450.000          8,555,000
      ミロク情報サービス                          7,900     1,292.000          10,206,800
      ソフトバンクグループ                         451,000       5,195.000        2,342,945,000
      高千穂交易                          3,900     1,494.000          5,826,600
      伊藤忠食品                          2,100     4,965.000          10,426,500
      エレマテック                          7,200     1,167.000          8,402,400
      あらた                          6,000     3,410.000          20,460,000
      トーメンデバイス                          1,200     5,940.000          7,128,000
      東京エレクトロン デバイス                          2,300     4,955.000          11,396,500
      フィールズ                          8,000       865.000         6,920,000
      双日                         83,100      1,942.000         161,380,200
      アルフレッサ ホールディングス                         84,100      1,740.000         146,334,000
      横浜冷凍                         22,900       861.000         19,716,900
      アルコニックス                         10,000      1,364.000          13,640,000
      神戸物産                         58,700      3,300.000         193,710,000
      あい ホールディングス                         11,000      1,675.000          18,425,000
      ダイワボウホールディングス                         36,900      1,577.000          58,191,300
      マクニカ・富士エレホールディングス                         17,700      2,583.000          45,719,100
      ラクト・ジャパン                          3,200     1,993.000          6,377,600
      グリムス                          3,700     1,586.000          5,868,200
      バイタルケーエスケー・ホールディング                         15,500       768.000         11,904,000
      ス
      八洲電機                          8,400       924.000         7,761,600
      レスターホールディングス                          7,100     1,983.000          14,079,300
      ジューテックホールディングス                          3,000     1,123.000          3,369,000
      TOKAIホールディングス                         35,900       860.000         30,874,000
      三洋貿易                          8,900       962.000         8,561,800
      ビューティガレージ                          1,600     2,815.000          4,504,000
      ウイン・パートナーズ                          6,000       970.000         5,820,000
      シップヘルスケアホールディングス                         24,700      2,143.000          52,932,100
                                130/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      コメダホールディングス                         17,200      2,208.000          37,977,600
      フルサト・マルカホールディングス                          7,500     3,285.000          24,637,500
      ヤマエグループホールディングス                          6,200     1,039.000          6,441,800
      小野建                          7,700     1,498.000          11,534,600
      佐鳥電機                          6,400     1,196.000          7,654,400
      伯東                          4,800     2,286.000          10,972,800
      コンドーテック                          7,600     1,055.000          8,018,000
      ナガイレーベン                         10,500      1,885.000          19,792,500
      三菱食品                          7,000     3,135.000          21,945,000
      松田産業                          5,800     2,226.000          12,910,800
      第一興商                         14,800      3,465.000          51,282,000
      メディパルホールディングス                         81,300      2,044.000         166,177,200
      SPK                          5,300     1,306.000          6,921,800
      萩原電気ホールディングス                          3,700     1,882.000          6,963,400
      アズワン                         11,000      6,800.000          74,800,000
      尾家産業                          5,000       943.000         4,715,000
      シモジマ                          6,500       906.000         5,889,000
      ドウシシャ                          7,600     1,491.000          11,331,600
      高速                          5,500     1,464.000          8,052,000
      丸文                          8,900       663.000         5,900,700
      ハピネット                          7,100     1,495.000          10,614,500
      日本ライフライン                         22,900      1,079.000          24,709,100
      タカショー                          8,400       697.000         5,854,800
      IDOM                         23,800       611.000         14,541,800
      進和                          5,200     1,950.000          10,140,000
      ダイトロン                          3,800     1,808.000          6,870,400
      シークス                         11,400       980.000         11,172,000
      オーハシテクニカ                          5,600     1,267.000          7,095,200
      白銅                          2,900     2,422.000          7,023,800
      伊藤忠商事                         527,800       3,878.000        2,046,808,400
      丸紅                         743,800       1,395.500        1,037,972,900
      長瀬産業                         41,300      1,826.000          75,413,800
      蝶理                          4,800     1,731.000          8,308,800
      豊田通商                         75,500      4,600.000         347,300,000
      三共生興                         14,300       527.000         7,536,100
      兼松                         26,900      1,309.000          35,212,100
      三井物産                         586,000       3,101.000        1,817,186,000
      日本紙パルプ商事                          4,000     3,820.000          15,280,000
      カメイ                          9,500     1,018.000          9,671,000
      スターゼン                          6,000     1,964.000          11,784,000
      山善                         30,800       939.000         28,921,200
      椿本興業                          1,900     3,580.000          6,802,000
      住友商事                         475,900       2,015.000         958,938,500
      内田洋行                          3,400     4,735.000          16,099,000
      三菱商事                         565,500       4,304.000        2,433,912,000
      第一実業                          3,600     3,665.000          13,194,000
      キヤノンマーケティングジャパン                         19,100      2,740.000          52,334,000
      西華産業                          5,200     1,603.000          8,335,600
                                131/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      佐藤商事                          7,100     1,108.000          7,866,800
      菱洋エレクトロ                          5,200     2,001.000          10,405,200
      東京産業                          8,500       698.000         5,933,000
      ユアサ商事                          6,900     2,855.000          19,699,500
      神鋼商事                          2,000     3,255.000          6,510,000
      阪和興業                         14,800      3,065.000          45,362,000
      正栄食品工業                          4,900     3,960.000          19,404,000
      カナデン                          8,100       917.000         7,427,700
      菱電商事                          6,800     1,635.000          11,118,000
      岩谷産業                         18,200      5,060.000          92,092,000
      ナイス                          3,100     1,864.000          5,778,400
      極東貿易                          2,700     2,060.000          5,562,000
      アステナホールディングス                         13,500       423.000         5,710,500
      三愛オブリ                         18,900       930.000         17,577,000
      稲畑産業                         16,300      2,082.000          33,936,600
      GSIクレオス                          4,700     1,186.000          5,574,200
      明和産業                          7,500       885.000         6,637,500
      ワキタ                         17,000      1,046.000          17,782,000
      東邦ホールディングス                         25,100      2,070.000          51,957,000
      サンゲツ                         20,200      1,523.000          30,764,600
      ミツウロコグループホールディングス                         11,800      1,006.000          11,870,800
      シナネンホールディングス                          3,200     3,330.000          10,656,000
      伊藤忠エネクス                         15,800      1,051.000          16,605,800
      サンリオ                         23,100      2,740.000          63,294,000
      サンワ テクノス                          5,400     1,309.000          7,068,600
      リョーサン                          8,600     2,254.000          19,384,400
      新光商事                         13,300       933.000         12,408,900
      トーホー                          5,400     1,135.000          6,129,000
      三信電気                          4,900     1,521.000          7,452,900
      東陽テクニカ                          9,100     1,015.000          9,236,500
      モスフードサービス                          9,900     2,942.000          29,125,800
      加賀電子                          6,800     2,960.000          20,128,000
      ソーダニッカ                          9,900       669.000         6,623,100
      立花エレテック                          6,500     1,610.000          10,465,000
      PALTAC                         10,700      4,605.000          49,273,500
      太平洋興発                          7,300       608.000         4,438,400
      西本Wismettacホールディング                          2,200     2,597.000          5,713,400
      ス
      国際紙パルプ商事                         19,400       291.000         5,645,400
      ヤマタネ                          5,200     1,680.000          8,736,000
      日鉄物産                          5,100     5,170.000          26,367,000
      泉州電業                          2,200     5,040.000          11,088,000
      トラスコ中山                         15,500      2,039.000          31,604,500
      オートバックスセブン                         26,300      1,346.000          35,399,800
      モリト                          7,800       749.000         5,842,200
      加藤産業                         10,600      3,315.000          35,139,000
      イノテック                          5,500     1,311.000          7,210,500
      イエローハット                         12,900      1,580.000          20,382,000
                                132/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      JKホールディングス                          6,800     1,085.000          7,378,000
      日伝                          6,500     2,169.000          14,098,500
      杉本商事                          4,200     2,026.000          8,509,200
      因幡電機産業                         19,400      2,518.000          48,849,200
      東テク                          3,100     2,590.000          8,029,000
      ミスミグループ本社                         94,600      3,225.000         305,085,000
      タキヒヨー                          4,400     1,074.000          4,725,600
      スズケン                         29,700      3,780.000         112,266,000
      ジェコス                          7,500       779.000         5,842,500
      ローソン                         16,900      4,780.000          80,782,000
      サンエー                          5,500     4,065.000          22,357,500
      カワチ薬品                          5,900     2,045.000          12,065,500
      エービーシー・マート                         11,800      5,210.000          61,478,000
      アスクル                         17,200      1,602.000          27,554,400
      ゲオホールディングス                         10,300      1,257.000          12,947,100
      アダストリア                          8,200     2,111.000          17,310,200
      くら寿司                          8,000     3,350.000          26,800,000
      キャンドゥ                          3,900     2,300.000          8,970,000
      パルグループホールディングス                          7,400     1,386.000          10,256,400
      エディオン                         33,300      1,096.000          36,496,800
      サーラコーポレーション                         17,100       606.000         10,362,600
      ハローズ                          3,700     3,020.000          11,174,000
      フジオフードグループ本社                          7,900     1,334.000          10,538,600
      あみやき亭                          2,800     2,882.000          8,069,600
      大黒天物産                          2,500     4,780.000          11,950,000
      ハニーズホールディングス                          7,700     1,052.000          8,100,400
      アルペン                          6,000     1,915.000          11,490,000
      クオールホールディングス                         10,000      1,065.000          10,650,000
      ジンズホールディングス                          5,300     4,390.000          23,267,000
      ビックカメラ                         43,800      1,075.000          47,085,000
      DCMホールディングス                         45,900      1,041.000          47,781,900
      MonotaRO                         95,500      2,276.000         217,358,000
      アークランドサービスホールディングス                          6,100     2,201.000          13,426,100
      J.フロント リテイリング                         90,700       954.000         86,527,800
      ドトール・日レスホールディングス                         12,700      1,463.000          18,580,100
      マツキヨココカラ&カンパニー                         46,400      4,245.000         196,968,000
      ブロンコビリー                          5,200     2,305.000          11,986,000
      ZOZO                         52,200      3,210.000         167,562,000
      物語コーポレーション                          3,800     5,240.000          19,912,000
      三越伊勢丹ホールディングス                         132,100        953.000        125,891,300
      Hamee                          3,900     1,079.000          4,208,100
      ウエルシアホールディングス                         40,100      2,553.000         102,375,300
      クリエイトSDホールディングス                         10,800      2,900.000          31,320,000
      チムニー                          5,100     1,145.000          5,839,500
      シュッピン                          7,200     1,242.000          8,942,400
      オイシックス・ラ・大地                         10,900      2,840.000          30,956,000
      ネクステージ                         15,300      1,915.000          29,299,500
      ジョイフル本田                         22,400      1,507.000          33,756,800
                                133/411

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      鳥貴族ホールディングス                          3,700     1,790.000          6,623,000
      ホットランド                          7,800     1,336.000          10,420,800
      すかいらーくホールディングス                         97,800      1,532.000         149,829,600
      SFPホールディングス                          5,500     1,391.000          7,650,500
      綿半ホールディングス                          7,000     1,316.000          9,212,000
      ユナイテッド・スーパーマーケット・                         20,600      1,073.000          22,103,800
      ホールディングス
      ゴルフダイジェスト・オンライン                          5,300     1,009.000          5,347,700
      BEENOS                          4,400     1,899.000          8,355,600
      あさひ                          6,400     1,316.000          8,422,400
      日本調剤                          5,500     1,222.000          6,721,000
      コスモス薬品                          7,600     11,600.000          88,160,000
      セブン&アイ・ホールディングス                         295,500       5,674.000        1,676,667,000
      クリエイト・レストランツ・ホールディ                         40,700       769.000         31,298,300
      ングス
      ツルハホールディングス                         16,500      6,490.000         107,085,000
      サンマルクホールディングス                          8,000     1,469.000          11,752,000
      トリドールホールディングス                         18,800      2,372.000          44,593,600
      TOKYO BASE                          9,200       342.000         3,146,400
      JMホールディングス                          5,900     1,616.000          9,534,400
      アレンザホールディングス                          6,600       971.000         6,408,600
      串カツ田中ホールディングス                          2,600     1,733.000          4,505,800
      バロックジャパンリミテッド                          7,700       777.000         5,982,900
      クスリのアオキホールディングス                          7,600     5,710.000          43,396,000
      FOOD & LIFE COMPAN                         44,200      3,110.000         137,462,000
      IES
      メディカルシステムネットワーク                          9,000       504.000         4,536,000
      ノジマ                         12,000      2,499.000          29,988,000
      カッパ・クリエイト                         11,800      1,322.000          15,599,600
      良品計画                         86,800      1,145.000          99,386,000
      アドヴァングループ                          9,900       809.000         8,009,100
      アルビス                          3,400     2,221.000          7,551,400
      G-7ホールディングス                          8,900     1,547.000          13,768,300
      イオン北海道                         13,500      1,025.000          13,837,500
      コジマ                         14,000       608.000         8,512,000
      コーナン商事                         10,700      3,645.000          39,001,500
      エコス                          3,300     1,943.000          6,411,900
      ワタミ                         10,800       911.000         9,838,800
      パン・パシフィック・インターナショナ                         151,100       1,952.000         294,947,200
      ルホールディングス
      西松屋チェーン                         16,400      1,589.000          26,059,600
      ゼンショーホールディングス                         36,900      2,971.000         109,629,900
      幸楽苑ホールディングス                          6,800     1,246.000          8,472,800
      サイゼリヤ                         11,500      2,344.000          26,956,000
      VTホールディングス                         28,400       450.000         12,780,000
      フジ・コーポレーション                          5,600     1,076.000          6,025,600
      ユナイテッドアローズ                          8,300     1,771.000          14,699,300
      ハイデイ日高                         10,700      1,821.000          19,484,700
                                134/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      コロワイド                         31,400      1,647.000          51,715,800
      壱番屋                          5,300     4,720.000          25,016,000
      スギホールディングス                         15,200      5,450.000          82,840,000
      薬王堂ホールディングス                          4,000     1,738.000          6,952,000
      スクロール                         12,300       788.000         9,692,400
      ヨンドシーホールディングス                          7,700     1,665.000          12,820,500
      木曽路                         10,700      2,034.000          21,763,800
      SRSホールディングス                         14,900       803.000         11,964,700
      千趣会                         17,900       393.000         7,034,700
      リテールパートナーズ                          9,800     1,113.000          10,907,400
      ケーヨー                         15,800       895.000         14,141,000
      上新電機                          8,200     1,943.000          15,932,600
      日本瓦斯                         36,900      1,517.000          55,977,300
      ロイヤルホールディングス                         13,300      2,050.000          27,265,000
      いなげや                          9,700     1,345.000          13,046,500
      チヨダ                         12,200       695.000         8,479,000
      ライフコーポレーション                          7,000     2,878.000          20,146,000
      リンガーハット                         10,000      2,213.000          22,130,000
      MrMaxHD                         12,200       587.000         7,161,400
      AOKIホールディングス                         16,300       598.000         9,747,400
      オークワ                         12,900       859.000         11,081,100
      コメリ                         11,400      2,580.000          29,412,000
      青山商事                         17,700       655.000         11,593,500
      しまむら                          8,800     11,210.000          98,648,000
      高島屋                         55,900      1,160.000          64,844,000
      松屋                         17,000       716.000         12,172,000
      エイチ・ツー・オー リテイリング                         34,800       858.000         29,858,400
      近鉄百貨店                          3,500     2,555.000          8,942,500
      丸井グループ                         59,600      2,229.000         132,848,400
      アクシアル リテイリング                          5,900     3,360.000          19,824,000
      イオン                         290,700       2,483.500         721,953,450
      イズミ                         13,900      2,746.000          38,169,400
      平和堂                         13,400      1,939.000          25,982,600
      フジ                         20,600      2,209.000          45,505,400
      ヤオコー                          8,700     6,710.000          58,377,000
      ゼビオホールディングス                         11,400       902.000         10,282,800
      ケーズホールディングス                         69,400      1,260.000          87,444,000
      日産東京販売ホールディングス                         22,300       219.000         4,883,700
      Genky DrugStores                          3,400     3,630.000          12,342,000
      ブックオフグループホールディングス                          5,600       999.000         5,594,400
      ギフトホールディングス                          1,800     2,342.000          4,215,600
      アインホールディングス                         10,200      5,750.000          58,650,000
      元気寿司                          2,900     2,457.000          7,125,300
      ヤマダホールディングス                         274,900        376.000        103,362,400
      アークランドサカモト                         12,000      1,482.000          17,784,000
      ニトリホールディングス                         29,900     13,535.000          404,696,500
      グルメ杵屋                         10,800       995.000         10,746,000
      吉野家ホールディングス                         26,500      2,333.000          61,824,500
                                135/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      松屋フーズホールディングス                          3,800     3,685.000          14,003,000
      サガミホールディングス                         13,900      1,093.000          15,192,700
      関西フードマーケット                          6,300     1,252.000          7,887,600
      王将フードサービス                          4,900     5,980.000          29,302,000
      プレナス                          8,700     1,869.000          16,260,300
      ミニストップ                          7,000     1,380.000          9,660,000
      アークス                         13,900      2,002.000          27,827,800
      バローホールディングス                         16,200      2,017.000          32,675,400
      ベルク                          3,400     5,290.000          17,986,000
      ファーストリテイリング                         10,100     61,240.000          618,524,000
      サンドラッグ                         28,600      2,957.000          84,570,200
      ベルーナ                         17,100       724.000         12,380,400
      めぶきフィナンシャルグループ                         390,200        255.000         99,501,000
      東京きらぼしフィナンシャルグループ                          9,800     1,720.000          16,856,000
      九州フィナンシャルグループ                         150,200        390.000         58,578,000
      ゆうちょ銀行                         178,300        981.000        174,912,300
      富山第一銀行                          9,800       314.000         3,077,200
      コンコルディア・フィナンシャルグルー                         429,200        468.000        200,865,600
      プ
      西日本フィナンシャルホールディングス                         49,600       776.000         38,489,600
      三十三フィナンシャルグループ                          7,700     1,418.000          10,918,600
      第四北越フィナンシャルグループ                         12,400      2,488.000          30,851,200
      ひろぎんホールディングス                         111,700        635.000         70,929,500
      おきなわフィナンシャルグループ                          7,000     2,140.000          14,980,000
      十六フィナンシャルグループ                         10,500      2,124.000          22,302,000
      北國フィナンシャルホールディングス                          7,400     3,315.000          24,531,000
      プロクレアホールディングス                          7,600     1,754.000          13,330,400
      新生銀行                         49,400      2,262.000         111,742,800
      あおぞら銀行                         41,500      2,569.000         106,613,500
      三菱UFJフィナンシャル・グループ                        4,741,100         744.200       3,528,326,620
      りそなホールディングス                         857,600        560.200        480,427,520
      三井住友トラスト・ホールディングス                         142,800       3,987.000         569,343,600
      三井住友フィナンシャルグループ                         523,400       3,896.000        2,039,166,400
      千葉銀行                         251,700        749.000        188,523,300
      群馬銀行                         140,200        362.000         50,752,400
      武蔵野銀行                         11,600      1,748.000          20,276,800
      筑波銀行                         26,300       193.000         5,075,900
      七十七銀行                         23,700      1,559.000          36,948,300
      秋田銀行                          4,300     1,664.000          7,155,200
      山形銀行                         10,600       838.000         8,882,800
      岩手銀行                          6,000     1,851.000          11,106,000
      東邦銀行                         73,100       201.000         14,693,100
      東北銀行                          2,000       990.000         1,980,000
      ふくおかフィナンシャルグループ                         63,300      2,373.000         150,210,900
      静岡銀行                         183,800        839.000        154,208,200
      スルガ銀行                         67,500       406.000         27,405,000
      八十二銀行                         168,500        418.000         70,433,000
      山梨中央銀行                         10,800       970.000         10,476,000
                                136/411

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      大垣共立銀行                         15,100      1,889.000          28,523,900
      福井銀行                          8,000     1,347.000          10,776,000
      清水銀行                          4,400     1,557.000          6,850,800
      富山銀行                          2,400     2,043.000          4,903,200
      滋賀銀行                         14,300      2,350.000          33,605,000
      南都銀行                         12,200      1,997.000          24,363,400
      百五銀行                         73,900       338.000         24,978,200
      京都銀行                         27,000      5,330.000         143,910,000
      紀陽銀行                         25,800      1,394.000          35,965,200
      ほくほくフィナンシャルグループ                         47,600       850.000         40,460,000
      山陰合同銀行                         45,900       642.000         29,467,800
      中国銀行                         59,800       926.000         55,374,800
      伊予銀行                         99,300       619.000         61,466,700
      百十四銀行                          9,200     1,656.000          15,235,200
      四国銀行                         13,400       757.000         10,143,800
      阿波銀行                         11,800      2,122.000          25,039,600
      大分銀行                          5,500     1,816.000          9,988,000
      宮崎銀行                          5,400     2,034.000          10,983,600
      佐賀銀行                          4,500     1,409.000          6,340,500
      琉球銀行                         18,200       790.000         14,378,000
      セブン銀行                         224,400        238.000         53,407,200
      みずほフィナンシャルグループ                         967,400       1,565.500        1,514,464,700
      山口フィナンシャルグループ                         88,700       708.000         62,799,600
      名古屋銀行                          5,800     2,916.000          16,912,800
      北洋銀行                         115,700        241.000         27,883,700
      愛知銀行                          2,900     4,565.000          13,238,500
      中京銀行                          4,000     1,672.000          6,688,000
      愛媛銀行                         13,100       891.000         11,672,100
      京葉銀行                         33,500       490.000         16,415,000
      栃木銀行                         43,200       236.000         10,195,200
      東和銀行                         17,400       525.000         9,135,000
      トモニホールディングス                         60,300       319.000         19,235,700
      フィデアホールディングス                          8,500     1,275.000          10,837,500
      池田泉州ホールディングス                         94,200       174.000         16,390,800
      FPG                         27,600       732.000         20,203,200
      ジャパンインベストメントアドバイザー                          6,900     1,161.000          8,010,900
      SBIホールディングス                         92,700      2,865.000         265,585,500
      ジャフコ グループ                         29,300      1,587.000          46,499,100
      大和証券グループ本社                         566,100        637.700        361,001,970
      野村ホールディングス                        1,153,500         504.400        581,825,400
      岡三証券グループ                         62,200       356.000         22,143,200
      丸三証券                         22,100       473.000         10,453,300
      東海東京フィナンシャル・ホールディン                         85,100       399.000         33,954,900
      グス
      水戸証券                         26,100       261.000         6,812,100
      いちよし証券                         17,300       583.000         10,085,900
      松井証券                         37,500       828.000         31,050,000
      マネックスグループ                         62,000       606.000         37,572,000
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      極東証券                         10,300       698.000         7,189,400
      岩井コスモホールディングス                          8,300     1,249.000          10,366,700
      アイザワ証券グループ                         14,200       675.000         9,585,000
      スパークス・グループ                         41,100       261.000         10,727,100
      かんぽ生命保険                         76,300      2,096.000         159,924,800
      SOMPOホールディングス                         123,900       5,129.000         635,483,100
      アニコム ホールディングス                         26,500       604.000         16,006,000
      MS&ADインシュアランスグループ                         169,100       3,781.000         639,367,100
      ホールディングス
      第一生命ホールディングス                         371,800       2,527.000         939,538,600
      東京海上ホールディングス                         249,000       6,787.000        1,689,963,000
      T&Dホールディングス                         195,800       1,639.000         320,916,200
      アドバンスクリエイト                          5,500       907.000         4,988,500
      全国保証                         18,200      4,475.000          81,445,000
      ジェイリース                          2,900     1,566.000          4,541,400
      日本モーゲージサービス                          4,100       953.000         3,907,300
      アルヒ                         12,400      1,009.000          12,511,600
      プレミアグループ                          4,200     3,785.000          15,897,000
      ネットプロテクションズホールディング                         18,200       675.000         12,285,000
      ス
      クレディセゾン                         48,200      1,488.000          71,721,600
      芙蓉総合リース                          7,800     7,020.000          54,756,000
      みずほリース                         11,700      2,994.000          35,029,800
      東京センチュリー                         14,500      4,000.000          58,000,000
      日本証券金融                         31,600       926.000         29,261,600
      アイフル                         129,000        371.000         47,859,000
      リコーリース                          7,100     3,350.000          23,785,000
      イオンフィナンシャルサービス                         40,500      1,184.000          47,952,000
      アコム                         151,100        335.000         50,618,500
      ジャックス                          8,600     3,260.000          28,036,000
      オリエントコーポレーション                         208,600        123.000         25,657,800
      オリックス                         449,500       2,338.500        1,051,155,750
      三菱HCキャピタル                         277,000        578.000        160,106,000
      日本取引所グループ                         188,700       2,014.000         380,041,800
      イー・ギャランティ                         11,300      2,129.000          24,057,700
      NECキャピタルソリューション                          4,000     2,060.000          8,240,000
      いちご                         89,600       287.000         25,715,200
      日本駐車場開発                         101,600        154.000         15,646,400
      スター・マイカ・ホールディングス                          6,800     1,556.000          10,580,800
      SREホールディングス                          2,600     2,891.000          7,516,600
      ヒューリック                         180,900       1,087.000         196,638,300
      三栄建築設計                          4,300     1,661.000          7,142,300
      野村不動産ホールディングス                         39,000      2,968.000         115,752,000
      三重交通グループホールディングス                         20,700       456.000         9,439,200
      サムティ                         10,100      2,101.000          21,220,100
      ディア・ライフ                         13,800       506.000         6,982,800
      地主                          6,500     1,871.000          12,161,500
      プレサンスコーポレーション                         11,200      1,542.000          17,270,400
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      日本管理センター                          6,700       979.000         6,559,300
      フージャースホールディングス                         13,300       634.000         8,432,200
      オープンハウスグループ                         24,000      4,995.000         119,880,000
      東急不動産ホールディングス                         223,200        667.000        148,874,400
      飯田グループホールディングス                         63,000      2,110.000         132,930,000
      And Doホールディングス                          5,700       897.000         5,112,900
      シーアールイー                          4,100     1,621.000          6,646,100
      ケイアイスター不動産                          3,900     5,380.000          20,982,000
      グッドコムアセット                          5,500     1,073.000          5,901,500
      ジェイ・エス・ビー                          2,100     3,365.000          7,066,500
      パーク24                         41,000      1,829.000          74,989,000
      パラカ                          4,400     1,711.000          7,528,400
      宮越ホールディングス                          4,500       839.000         3,775,500
      三井不動産                         344,400       2,677.000         921,958,800
      三菱地所                         497,700       1,857.500         924,477,750
      平和不動産                         13,500      4,000.000          54,000,000
      東京建物                         74,800      1,791.000         133,966,800
      京阪神ビルディング                         13,200      1,316.000          17,371,200
      住友不動産                         159,000       3,385.000         538,215,000
      テーオーシー                         16,900       668.000         11,289,200
      東京楽天地                          1,600     3,930.000          6,288,000
      スターツコーポレーション                         11,200      2,324.000          26,028,800
      フジ住宅                         12,900       613.000         7,907,700
      空港施設                         13,200       532.000         7,022,400
      ゴールドクレスト                          7,700     1,653.000          12,728,100
      日神グループホールディングス                         17,300       455.000         7,871,500
      日本エスコン                         16,100       800.000         12,880,000
      タカラレーベン                         41,800       296.000         12,372,800
      AVANTIA                          7,900       830.000         6,557,000
      イオンモール                         38,400      1,559.000          59,865,600
      カチタス                         19,500      3,170.000          61,815,000
      トーセイ                         12,200      1,073.000          13,090,600
      サンフロンティア不動産                         12,800      1,046.000          13,388,800
      FJネクストホールディングス                          9,500       988.000         9,386,000
      日本空港ビルデング                         29,000      5,420.000         157,180,000
      日本工営                          4,900     2,824.000          13,837,600
      LIFULL                         30,100       227.000         6,832,700
      ミクシィ                         17,000      2,256.000          38,352,000
      ジェイエイシーリクルートメント                          6,600     1,800.000          11,880,000
      日本M&Aセンターホールディングス                         120,700       1,649.000         199,034,300
      メンバーズ                          2,600     3,220.000          8,372,000
      UTグループ                         10,600      2,928.000          31,036,800
      アイティメディア                          4,300     1,688.000          7,258,400
      E・Jホールディングス                          5,200     1,137.000          5,912,400
      夢真ビーネックスグループ                         23,900      1,512.000          36,136,800
      コシダカホールディングス                         20,500       778.000         15,949,000
      パソナグループ                          7,900     2,061.000          16,281,900
      リンクアンドモチベーション                         18,800       466.000         8,760,800
                                139/411

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      エス・エム・エス                         25,200      3,160.000          79,632,000
      パーソルホールディングス                         73,200      2,570.000         188,124,000
      リニカル                          7,000       793.000         5,551,000
      クックパッド                         30,300       279.000         8,453,700
      スタジオアリス                          4,200     2,274.000          9,550,800
      シミックホールディングス                          5,400     1,487.000          8,029,800
      綜合警備保障                         29,300      3,570.000         104,601,000
      カカクコム                         54,100      2,731.000         147,747,100
      アイロムグループ                          3,500     1,984.000          6,944,000
      ルネサンス                          6,700       925.000         6,197,500
      ディップ                         12,900      4,100.000          52,890,000
      デジタルホールディングス                          5,700     1,438.000          8,196,600
      新日本科学                          9,700     1,427.000          13,841,900
      ベネフィット・ワン                         26,900      2,070.000          55,683,000
      エムスリー                         129,300       4,394.000         568,144,200
      アウトソーシング                         42,300      1,267.000          53,594,100
      ウェルネット                         15,500       488.000         7,564,000
      ワールドホールディングス                          3,300     2,378.000          7,847,400
      ディー・エヌ・エー                         28,500      1,870.000          53,295,000
      博報堂DYホールディングス                         102,000       1,525.000         155,550,000
      ぐるなび                         16,300       436.000         7,106,800
      タカミヤ                         15,600       344.000         5,366,400
      ジャパンベストレスキューシステム                          6,000       978.000         5,868,000
      ファンコミュニケーションズ                         24,200       429.000         10,381,800
      ライク                          3,200     2,144.000          6,860,800
      エスプール                         21,000      1,377.000          28,917,000
      WDBホールディングス                          3,700     2,720.000          10,064,000
      アドウェイズ                         12,000       805.000         9,660,000
      バリューコマース                          5,700     3,605.000          20,548,500
      インフォマート                         81,600       659.000         53,774,400
      JPホールディングス                         27,600       210.000         5,796,000
      プレステージ・インターナショナル                         28,400       624.000         17,721,600
      アミューズ                          4,800     1,924.000          9,235,200
      ドリームインキュベータ                          2,700     1,908.000          5,151,600
      クイック                          6,100     1,509.000          9,204,900
      電通グループ                         75,500      4,750.000         358,625,000
      ぴあ                          2,900     3,155.000          9,149,500
      イオンファンタジー                          3,800     2,206.000          8,382,800
      シーティーエス                         10,000       844.000         8,440,000
      H.U.グループホールディングス                         19,500      2,896.000          56,472,000
      アルプス技研                          7,300     1,943.000          14,183,900
      日本空調サービス                         10,600       794.000         8,416,400
      オリエンタルランド                         86,600     22,490.000         1,947,634,000
      ダスキン                         17,600      2,734.000          48,118,400
      明光ネットワークジャパン                         13,700       569.000         7,795,300
      ファルコホールディングス                          4,500     2,100.000          9,450,000
      ラウンドワン                         20,700      1,445.000          29,911,500
      リゾートトラスト                         34,000      2,167.000          73,678,000
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      ビー・エム・エル                          9,400     3,275.000          30,785,000
      りらいあコミュニケーションズ                         11,900      1,041.000          12,387,900
      リソー教育                         36,500       370.000         13,505,000
      ユー・エス・エス                         82,300      2,119.000         174,393,700
      東京個別指導学院                          9,200       571.000         5,253,200
      サイバーエージェント                         180,900       1,370.000         247,833,000
      楽天グループ                         377,100        944.000        355,982,400
      クリーク・アンド・リバー社                          4,500     2,125.000          9,562,500
      モーニングスター                         16,200       545.000         8,829,000
      山田コンサルティンググループ                          5,000     1,183.000          5,915,000
      セントラルスポーツ                          3,900     2,361.000          9,207,900
      フルキャストホールディングス                          6,400     2,412.000          15,436,800
      エン・ジャパン                         11,800      3,165.000          37,347,000
      テクノプロ・ホールディングス                         44,000      3,230.000         142,120,000
      アイ・アールジャパンホールディングス                          3,600     4,305.000          15,498,000
      KeePer技研                          5,100     2,634.000          13,433,400
      Gunosy                          5,200     1,135.000          5,902,000
      イー・ガーディアン                          3,400     2,969.000          10,094,600
      ジャパンマテリアル                         22,500      1,888.000          42,480,000
      ベクトル                         11,200      1,286.000          14,403,200
      チャーム・ケア・コーポレーション                          6,100     1,225.000          7,472,500
      キャリアリンク                          3,300     1,403.000          4,629,900
      IBJ                          8,000       722.000         5,776,000
      アサンテ                          5,200     1,442.000          7,498,400
      バリューHR                          7,000     1,366.000          9,562,000
      M&Aキャピタルパートナーズ                          6,100     3,990.000          24,339,000
      ライドオンエクスプレスホールディング                          3,900     1,134.000          4,422,600
      ス
      ERIホールディングス                          2,900     1,340.000          3,886,000
      シグマクシス・ホールディングス                          9,600     1,060.000          10,176,000
      ウィルグループ                          6,100     1,103.000          6,728,300
      メドピア                          5,800     3,200.000          18,560,000
      リクルートホールディングス                         565,300       4,877.000        2,756,968,100
      エラン                         12,100      1,009.000          12,208,900
      日本郵政                         955,900        891.500        852,184,850
      ベルシステム24ホールディングス                         10,800      1,499.000          16,189,200
      鎌倉新書                         11,000       621.000         6,831,000
      エアトリ                          5,000     3,280.000          16,400,000
      アトラエ                          5,600     1,812.000          10,147,200
      ストライク                          3,300     4,060.000          13,398,000
      ソラスト                         18,400       854.000         15,713,600
      インソース                          7,400     2,337.000          17,293,800
      ベイカレント・コンサルティング                          5,200     40,500.000          210,600,000
      Orchestra Holdings                          1,800     2,621.000          4,717,800
      ジャパンエレベーターサービスホール                         23,300      1,581.000          36,837,300
      ディングス
      ウェルビー                          6,000       978.000         5,868,000
      エル・ティー・エス                          1,500     2,898.000          4,347,000
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      ミダックホールディングス                          3,600     2,168.000          7,804,800
      日総工産                          7,300       667.000         4,869,100
      キュービーネットホールディングス                          4,500     1,378.000          6,201,000
      RPAホールディングス                         14,400       352.000         5,068,800
      スプリックス                          3,000     1,202.000          3,606,000
      マネジメントソリューションズ                          3,800     4,665.000          17,727,000
      カーブスホールディングス                         21,000       755.000         15,855,000
      FAST FITNESS JAPAN                          1,500     1,833.000          2,749,500
      ダイレクトマーケティングミックス                          9,400     1,572.000          14,776,800
      ポピンズ                          2,200     2,025.000          4,455,000
      LITALICO                          6,200     2,703.000          16,758,600
      アドバンテッジリスクマネジメント                          6,000       513.000         3,078,000
      リログループ                         40,600      1,872.000          76,003,200
      東祥                          6,400     1,698.000          10,867,200
      TREホールディングス                         10,300      2,010.000          20,703,000
      人・夢・技術グループ                          3,600     2,083.000          7,498,800
      エイチ・アイ・エス                         16,500      2,251.000          37,141,500
      ラックランド                          3,600     2,939.000          10,580,400
      共立メンテナンス                         13,000      4,630.000          60,190,000
      イチネンホールディングス                          8,500     1,232.000          10,472,000
      建設技術研究所                          4,900     2,311.000          11,323,900
      燦ホールディングス                          4,400     1,516.000          6,670,400
      東京テアトル                          6,100     1,224.000          7,466,400
      ナガワ                          2,300     9,110.000          20,953,000
      東京都競馬                          5,600     4,415.000          24,724,000
      カナモト                         12,700      1,932.000          24,536,400
      西尾レントオール                          6,700     2,725.000          18,257,500
      トランス・コスモス                          9,400     3,090.000          29,046,000
      乃村工藝社                         31,600       874.000         27,618,400
      日本管財                          7,600     2,756.000          20,945,600
      トーカイ                          6,900     1,681.000          11,598,900
      セコム                         72,200      8,928.000         644,601,600
      セントラル警備保障                          4,000     2,054.000          8,216,000
      丹青社                         16,300       783.000         12,762,900
      メイテック                          9,100     6,890.000          62,699,000
      応用地質                          8,300     1,947.000          16,160,100
      船井総研ホールディングス                         15,200      2,144.000          32,588,800
      オオバ                          8,100       784.000         6,350,400
      ベネッセホールディングス                         25,100      2,212.000          55,521,200
      イオンディライト                          9,000     2,696.000          24,264,000
      ダイセキ                         13,300      4,500.000          59,850,000
               合 計              82,877,500               196,699,150,170
    (b)株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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    外国株式インデックス・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                     (単位:円)
                             (2021年4月26日現在)                 (2022年4月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                           1,942,451,000                 3,823,150,343
        金銭信託                            302,937,580                  3,335,998
        コール・ローン                            695,167,542                 168,265,306
        株式                          283,850,458,884                 367,861,655,320
        投資証券                           6,801,473,940                 10,140,612,029
        派生商品評価勘定                             59,535,179                 23,850,169
        未収入金                             45,617,843                  9,336,624
        未収配当金                            309,276,064                 411,028,428
        差入委託証拠金                           1,650,022,983                 1,745,293,514
        流動資産合計
                                  295,656,941,015                 384,186,527,731
       資産合計
                                  295,656,941,015                 384,186,527,731
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              372,922               134,319,687
        前受金                             59,485,972                       -
        未払解約金                           1,041,495,833                  600,406,328
        未払利息                                2,012                    -
        その他未払費用                               20,043                  1,452
        流動負債合計
                                   1,101,376,782                  734,727,467
       負債合計
                                   1,101,376,782                  734,727,467
      純資産の部
       元本等
        元本                          57,943,987,779                 63,556,720,108
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                        236,611,576,454                 319,895,080,156
        元本等合計
                                  294,555,564,233                 383,451,800,264
       純資産合計
                                  294,555,564,233                 383,451,800,264
      負債純資産合計
                                  295,656,941,015                 384,186,527,731
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   有価証券の評価基準及              株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価
         び評価方法              で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
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                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基              (1)先物取引
         準及び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
                      取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      3.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準               受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
      4.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目            (2021年4月26日現在)                    (2022年4月26日現在)
      1.   当計算期間の末日にお                      57,943,987,779口                    63,556,720,108口
        ける受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 5.0835円                    1口当たり純資産額 6.0332円
                       (1万口当たりの純資産額50,835円)                    (1万口当たりの純資産額60,332円)
        額
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   金融商品に対する取組               当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
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      2.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
                      スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
                      有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
      3.   金融商品に係るリスク               リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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      4.   金融商品の時価等に関               金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

             項 目                      (2022年4月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(株式、投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)


    (2021年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  (単位:円)
                           契 約 額 等
      区 分         種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                  1年超
            株価指数先物取引
             買建
              SPMINI    2106       2,876,715,575            -   2,925,410,377           48,694,802
              SPI200    2106        145,020,124           -    146,917,795          1,897,671
      市場取引
              FTSE   2106         174,694,085           -    175,703,670          1,009,585
              DJ  EUR  2106        618,765,224           -    626,649,138          7,883,914
                小計         3,815,195,008            -   3,874,680,980           59,485,972
             合 計             3,815,195,008            -   3,874,680,980           59,485,972
                                                     (単位:円)
                              契 約 額 等
       区 分           種 類                           時 価         評価損益
                                      うち
                                     1年超
             為替予約取引
              売建
               アメリカ・ドル              169,433,700           -    169,385,320            48,380
               イギリス・ポンド               8,965,740          -     8,987,382          △21,642
               イスラエル・シュ                330,160         -      331,894         △1,734
               ケル
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      市場取引         オーストラリア・               4,159,600          -     4,184,500          △24,900
      以外の取         ドル
        引       カナダ・ドル              15,563,400           -    15,580,614           △17,214
               シンガポール・ド                811,440         -      813,690         △2,250
               ル
               スイス・フラン              11,771,100           -    11,813,200           △42,100
               スウェーデン・ク               2,690,100          -     2,702,700          △12,600
               ローナ
               デンマーク・ク               1,046,580          -     1,053,600           △7,020
               ローネ
               ニュージーラン                772,557         -      776,893         △4,336
               ド・ドル
               ノルウェー・ク                387,150         -      390,600         △3,450
               ローネ
               ユーロ              50,680,070           -    50,915,339          △235,269
               香港・ドル                834,420         -      834,000            420
                  小計           267,446,017           -    267,769,732           △323,715
              合 計               267,446,017           -    267,769,732           △323,715
    (2022年4月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  (単位:円)
                           契 約 額 等
      区 分         種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                  1年超
            株価指数先物取引
             買建
              S&P  500  EMINI      4,122,572,256            -   4,025,998,515          △96,573,741
              FUT  JUN22
              SPI  200  FUTURES        205,615,274           -    201,609,513         △4,005,761
      市場取引         JUN22
              FTSE   100  IDX       241,938,385           -    239,617,512         △2,320,873
              FUT  JUN22
              EURO   STOXX    50      756,038,201           -    741,472,116         △14,566,085
              JUN22
                小計         5,326,164,116            -   5,208,697,656         △117,466,460
             合 計             5,326,164,116            -   5,208,697,656         △117,466,460
    (注)1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
            終相場で評価しております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
            等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                  (単位:円)
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                            契 約 額 等
      区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            為替予約取引
             買建
               スウェーデン・ク               135,101         -      131,500         △3,601
               ローナ
                 小計             135,101         -      131,500         △3,601
             売建
               アメリカ・ドル            448,816,113           -   446,564,421          2,251,692
               カナダ・ドル             25,292,154          -    25,049,920           242,234
               オーストラリア・             13,173,611          -    12,847,550           326,061
               ドル
               香港・ドル              6,537,970          -     6,503,796           34,174
               シンガポール・ド              3,743,098          -     3,718,220           24,878
      市場取引         ル
      以外の取         ニュージーラン               863,930         -      845,570          18,360
        引       ド・ドル
               イギリス・ポンド             42,843,978          -    42,284,300           559,678
               イスラエル・シュ              1,570,470          -     1,554,316           16,154
               ケル
               スイス・フラン             45,708,002          -    45,326,920           381,082
               デンマーク・ク              5,753,758          -     5,704,369           49,389
               ローネ
               ノルウェー・ク              3,111,615          -     3,081,875           29,740
               ローネ
               スウェーデン・ク              6,680,540          -     6,575,000          105,540
               ローナ
               ユーロ            168,588,696           -   165,627,135          2,961,561
                 小計          772,683,935           -   765,683,392          7,000,543
             合 計              772,819,036           -   765,814,892          6,996,942
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
            価しております。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
                 は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
                 物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
                 用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
            間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
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        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                            自  2021年4月27日
                            至  2022年4月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                           (2021年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             58,066,751,593円
      同期中における追加設定元本額                                             16,895,224,068円
      同期中における一部解約元本額                                             17,017,987,882円
      2021年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
                                                  28,763,062,087円
      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
                                                    278,659,320円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)
                                                   1,185,860,476円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
                                                    826,468,614円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
                                                     68,282,666円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
                                                     1,307,216円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
                                                     6,153,493円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
                                                     17,918,101円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
                                                     44,256,436円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
                                                     43,724,486円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
                                                     93,759,250円
      外国株式指数ファンド
                                                    597,608,127円
      三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
                                                   9,332,591,971円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
                                                    226,710,914円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                                                    247,923,480円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)
                                                    161,310,710円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     53,042,866円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
                                                     13,361,494円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
                                                     93,387,800円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
                                                     79,384,983円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
                                                    253,475,380円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
                                                    124,628,072円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
                                                    143,424,749円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
                                                     31,364,778円
      三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
                                                    185,695,612円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
                                                     3,502,496円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)
                                                     13,766,131円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
                                                     11,897,831円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
                                                     1,957,599円
      SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
                                                     36,164,679円
      SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
                                                    765,606,897円
                                149/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>
                                                     5,449,180円
      SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
                                                     42,227,299円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
                                                    890,427,813円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
                                                   1,017,321,892円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
                                                   4,322,684,584円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
                                                     13,987,860円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
                                                     76,827,086円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
                                                    582,908,081円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
                                                     46,776,376円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
                                                    123,376,353円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
                                                    563,978,699円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
                                                    436,244,612円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
                                                   1,003,186,093円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
                                                       241,876円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
                                                    249,141,886円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
                                                     90,384,153円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
                                                     11,959,916円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
                                                     9,138,921円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
                                                     4,880,615円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
                                                     27,135,381円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
                                                     73,803,151円
      SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
                                                    168,068,608円
      SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
                                                     80,082,212円
      SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
                                                   2,365,412,561円
      SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
                                                    154,088,266円
      SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>
                                                   1,460,825,276円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
                                                     12,940,494円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
                                                     34,488,574円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
                                                     28,712,764円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>
                                                    341,028,483円
       合 計                                           57,943,987,779円
                           (2022年4月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             57,943,987,779円
      同期中における追加設定元本額                                             15,824,942,750円
      同期中における一部解約元本額                                             10,212,210,421円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
                                                  32,824,989,661円
      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
                                                    257,317,370円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)
                                                   1,047,578,763円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
                                                    747,973,617円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
                                                     60,989,172円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
                                                     1,125,866円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
                                                     5,363,638円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
                                                     16,244,720円
                                150/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
                                                     43,713,957円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
                                                     47,361,014円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
                                                     93,028,840円
      外国株式指数ファンド
                                                    854,964,510円
      三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
                                                  14,459,619,207円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
                                                     96,142,646円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                                                    103,195,277円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)
                                                     68,329,125円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
                                                     15,569,633円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
                                                    120,600,881円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
                                                    105,362,465円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
                                                    367,489,080円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
                                                    193,274,372円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
                                                    223,259,235円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
                                                     43,921,433円
      三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
                                                    772,040,864円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
                                                     4,693,304円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)
                                                     20,205,997円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
                                                     19,677,700円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
                                                     1,976,165円
      SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
                                                    178,127,088円
      日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
                                                    162,944,584円
      日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
                                                    556,407,030円
      三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド
                                                     20,929,896円
      SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
                                                    502,987,590円
      バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>
                                                     4,946,844円
      SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
                                                     25,733,245円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
                                                    622,840,510円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
                                                    760,966,204円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
                                                   3,294,948,550円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
                                                     10,889,499円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
                                                     56,580,424円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
                                                    444,174,100円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
                                                     37,545,497円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
                                                     93,355,655円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
                                                    445,662,014円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
                                                    324,389,117円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
                                                    750,605,330円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
                                                       200,225円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
                                                    208,063,748円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
                                                     67,237,428円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
                                                     8,668,847円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
                                                     7,431,222円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
                                                     3,930,927円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
                                                     20,254,181円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
                                                     55,967,394円
      SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
                                                    114,373,759円
      SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
                                                     52,566,720円
                                151/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
                                                    494,019,000円
      SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
                                                     93,680,381円
      SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>
                                                   1,402,985,029円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
                                                     22,195,395円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
                                                     14,310,453円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
                                                     18,636,428円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>
                                                     62,157,282円
       合 計                                           63,556,720,108円
    (3)附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                            評価額

      通 貨           銘 柄            株 数                           備考
                                      単価          金額
      アメリ      BAKER    HUGHES    CO            48,147        30.740        1,480,038.78
      カ・ドル
            CHENIERE     ENERGY    INC          13,763       131.130         1,804,742.19
            CHEVRON     CORP              109,842        157.490        17,299,016.58
            CONOCOPHILLIPS                   75,728        91.660        6,941,228.48
            COTERRA     ENERGY    INC           40,261        28.660        1,153,880.26
            DEVON    ENERGY    CORP            36,196        56.180        2,033,491.28
            DIAMONDBACK       ENERGY    INC         9,236      125.820         1,162,073.52
            EOG  RESOURCES      INC           33,177       111.770         3,708,193.29
            EXXON    MOBIL    CORP            240,058        82.260        19,747,171.08
            HALLIBURTON       CO            48,780        35.330        1,723,397.40
            HESS   CORP                15,806       102.620         1,622,011.72
            KINDER    MORGAN    INC           115,515        18.610        2,149,734.15
            MARATHON     PETROLEUM      CORP        33,933        84.260        2,859,194.58
            OCCIDENTAL       PETROLEUM      CORP       54,615        54.920        2,999,455.80
            ONEOK    INC                24,725        66.300        1,639,267.50
            PHILLIPS     66              28,293        81.020        2,292,298.86
            PIONEER     NATURAL     RESOURCES          13,151       231.140         3,039,722.14
            CO
            SCHLUMBERGER        LTD            77,056        38.690        2,981,296.64
            VALERO    ENERGY    CORP           23,182       100.880         2,338,600.16
            WILLIAMS     COS  INC            71,708        33.900        2,430,901.20
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS           12,372       242.760         3,003,426.72
            INC
            ALBEMARLE      CORP              6,560      198.460         1,301,897.60
            AMCOR    PLC                82,302        11.650         958,818.30
            AVERY    DENNISON     CORP           4,232      168.690          713,896.08
            BALL   CORP                19,410        85.960        1,668,483.60
            CELANESE     CORP               6,643      141.910          942,708.13
                                152/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CF  INDUSTRIES       HOLDINGS           12,002        94.450        1,133,588.90
            INC
            CORTEVA     INC               41,332        57.300        2,368,323.60
            CROWN    HOLDINGS     INC           6,863      116.610          800,294.43
            DOW  INC                 41,516        68.070        2,825,994.12
            DUPONT    DE  NEMOURS     INC         27,944        67.800        1,894,603.20
            EASTMAN     CHEMICAL     CO          7,027      105.860          743,878.22
            ECOLAB    INC               14,157       175.610         2,486,110.77
            FMC  CORP                  6,676      131.650          878,895.40
            FREEPORT-MCMORAN          INC         85,156        41.650        3,546,747.40
            INTERNATIONAL        PAPER    CO        19,140        47.490         908,958.60
            INTL   FLAVORS     & FRAGRANCES           13,922       123.070         1,713,380.54
            LINDE    PLC                29,358       313.990         9,218,118.42
            LYONDELLBASELL         INDU-CL     A      16,010       105.210         1,684,412.10
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS           3,559      360.800         1,284,087.20
            MOSAIC    CO/THE               22,416        63.610        1,425,881.76
            NEWMONT     CORP               46,400        72.610        3,369,104.00
            NUCOR    CORP                16,292       158.560         2,583,259.52
            PACKAGING      CORP   OF  AMERICA         5,988      162.290          971,792.52
            PPG  INDUSTRIES       INC           13,502       129.340         1,746,348.68
            RPM  INTERNATIONAL        INC         7,696       84.580         650,927.68
            SEALED    AIR  CORP              7,895       65.370         516,096.15
            SHERWIN-WILLIAMS          CO/THE         14,500       248.020         3,596,290.00
            STEEL    DYNAMICS     INC           10,191        89.330         910,362.03
            VULCAN    MATERIALS      CO          7,555      176.010         1,329,755.55
            WESTROCK     CO              13,034        49.740         648,311.16
            3M  CO                  32,676       148.600         4,855,653.60
            AERCAP    HOLDINGS     NV           8,330       50.150         417,749.50
            ALLEGION     PLC               4,764      114.720          546,526.08
            AMETEK    INC               13,117       127.650         1,674,385.05
            BOEING    CO/THE               32,149       175.910         5,655,330.59
            CARRIER     GLOBAL    CORP           46,600        41.960        1,955,336.00
            CATERPILLAR       INC            31,095       216.700         6,738,286.50
            CUMMINS     INC               8,207      196.150         1,609,803.05
            DEERE    & CO               16,702       385.510         6,438,788.02
            DOVER    CORP                8,225      142.240         1,169,924.00
            EATON    CORP   PLC             23,221       147.070         3,415,112.47
            EMERSON     ELECTRIC     CO         34,129        92.210        3,147,035.09
            FASTENAL     CO              32,763        56.950        1,865,852.85
            FORTIVE     CORP               18,373        57.850        1,062,878.05
            FORTUNE     BRANDS    HOME   &        7,166       73.150         524,192.90
            SECURI
            GENERAC     HOLDINGS     INC          3,300      245.340          809,622.00
            GENERAL     DYNAMICS     CORP         13,847       239.180         3,311,925.46
                                153/411


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            GENERAL     ELECTRIC     CO         63,295        89.880        5,688,954.60
            HEICO    CORP                1,888      145.840          275,345.92
            HEICO    CORP-CLASS       A          4,570      119.360          545,475.20
            HONEYWELL      INTERNATIONAL              39,519       191.820         7,580,534.58
            INC
            HOWMET    AEROSPACE      INC         19,024        34.820         662,415.68
            HUNTINGTON       INGALLS              2,107      218.530          460,442.71
            INDUSTRIE
            IDEX   CORP                 3,839      191.710          735,974.69
            ILLINOIS     TOOL   WORKS           18,247       204.120         3,724,577.64
            INGERSOLL-RAND         INC           21,013        45.670         959,663.71
            JARDINE     MATHESON     HLDGS         11,500        54.870         631,005.00
            LTD
            JOHNSON     CONTROLS               38,803        62.710        2,433,336.13
            INTERNATION
            KORNIT    DIGITAL     LTD           3,043       70.110         213,344.73
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES        INC      11,079       242.920         2,691,310.68
            LENNOX    INTERNATIONAL        INC        2,104      238.940          502,729.76
            LOCKHEED     MARTIN    CORP          14,287       442.890         6,327,569.43
            MASCO    CORP                14,885        52.220         777,294.70
            NORDSON     CORP               2,884      220.820          636,844.88
            NORTHROP     GRUMMAN     CORP          8,540      444.020         3,791,930.80
            OTIS   WORLDWIDE      CORP           22,881        74.600        1,706,922.60
            OWENS    CORNING                5,205       88.000         458,040.00
            PACCAR    INC               20,753        86.350        1,792,021.55
            PARKER    HANNIFIN     CORP           7,329      278.260         2,039,367.54
            PENTAIR     PLC               8,220       52.770         433,769.40
            PLUG   POWER    INC             28,584        22.750         650,286.00
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES              85,821        99.610        8,548,629.81
            CORP
            ROCKWELL     AUTOMATION       INC        6,219      261.310         1,625,086.89
            ROPER    TECHNOLOGIES        INC         6,180      455.270         2,813,568.60
            SENSATA     TECHNOLOGIES               7,600       48.730         370,348.00
            HOLDING
            SMITH    (A.O.)    CORP            7,157       64.630         462,556.91
            SNAP-ON     INC               3,106      223.260          693,445.56
            STANLEY     BLACK    & DECKER           9,129      141.480         1,291,570.92
            INC
            SUNRUN    INC               10,669        20.550         219,247.95
            TEXTRON     INC               11,803        68.330         806,498.99
            TRANE    TECHNOLOGIES        PLC        12,759       149.440         1,906,704.96
            TRANSDIGM      GROUP    INC           3,010      626.640         1,886,186.40
            UNITED    RENTALS     INC           4,113      313.280         1,288,520.64
            WABTEC    CORP                9,231       89.250         823,866.75
            WW  GRAINGER     INC             2,390      492.190         1,176,334.10
                                154/411

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            XYLEM    INC                10,225        84.050         859,411.25
            BOOZ   ALLEN    HAMILTON              8,029       87.370         701,493.73
            HOLDINGS
            CINTAS    CORP                5,169      409.960         2,119,083.24
            CLARIVATE      PLC              19,939        16.430         327,597.77
            COPART    INC               12,238       118.210         1,446,653.98
            COSTAR    GROUP    INC            23,804        62.650        1,491,320.60
            EQUIFAX     INC               6,841      213.400         1,459,869.40
            JACOBS    ENGINEERING       GROUP         6,927      140.350          972,204.45
            INC
            LEIDOS    HOLDINGS     INC           6,947      107.170          744,509.99
            REPUBLIC     SERVICES     INC         12,824       132.450         1,698,538.80
            ROBERT    HALF   INTL   INC          5,555      112.180          623,159.90
            ROLLINS     INC               11,493        33.400         383,866.20
            TRANSUNION                   11,233        92.780        1,042,197.74
            VERISK    ANALYTICS      INC          8,757      213.850         1,872,684.45
            WASTE    CONNECTIONS       INC         15,445       136.250         2,104,381.25
            WASTE    MANAGEMENT       INC         23,720       155.960         3,699,371.20
            AMERCO                     650     550.350          357,727.50
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE            6,925      103.170          714,452.25
            INC
            CSX  CORP                 128,276        34.640        4,443,480.64
            DELTA    AIR  LINES    INC           8,299       43.270         359,097.73
            EXPEDITORS       INTL   WASH   INC        8,689      100.700          874,982.30
            FEDEX    CORP                14,310       205.400         2,939,274.00
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A      65,402        2.860         187,049.72
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS         4,411      174.050          767,734.55
            INC
            KNIGHT-SWIFT                    7,940       49.790         395,332.60
            TRANSPORTATION
            LYFT   INC-A                13,145        33.910         445,746.95
            NORFOLK     SOUTHERN     CORP         13,579       259.740         3,527,009.46
            OLD  DOMINION     FREIGHT     LINE        5,539      279.820         1,549,922.98
            SOUTHWEST      AIRLINES     CO         7,076       46.430         328,538.68
            UBER   TECHNOLOGIES        INC         85,141        32.440        2,761,974.04
            UNION    PACIFIC     CORP           36,797       236.420         8,699,546.74
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL           41,784       189.640         7,923,917.76
            B
            APTIV    PLC                15,307       107.630         1,647,492.41
            BORGWARNER       INC             12,075        37.720         455,469.00
            FORD   MOTOR    CO            218,306        15.190        3,316,068.14
            GENERAL     MOTORS    CO           72,747        39.820        2,896,785.54
            LEAR   CORP                 3,736      129.480          483,737.28
            LUCID    GROUP    INC            21,730        19.330         420,040.90
            RIVIAN    AUTOMOTIVE       INC-A         9,269       33.900         314,219.10
                                155/411

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            TESLA    INC                48,490       998.020        48,393,989.80
            DR  HORTON    INC              18,162        74.190        1,347,438.78
            GARMIN    LTD                8,444      112.810          952,567.64
            HASBRO    INC                7,491       89.540         670,744.14
            LENNAR    CORP-A               14,494        79.600        1,153,722.40
            LULULEMON      ATHLETICA      INC        6,481      368.090         2,385,591.29
            MOHAWK    INDUSTRIES       INC         2,863      128.140          366,864.82
            NEWELL    BRANDS    INC           17,587        23.270         409,249.49
            NIKE   INC  -CL  B            73,154       127.940         9,359,322.76
            NVR  INC                   173    4,353.280           753,117.44
            PELOTON     INTERACTIVE       INC-A        15,071        20.410         307,599.11
            PULTEGROUP       INC             13,075        43.670         570,985.25
            VF  CORP                  20,583        54.310        1,117,862.73
            WHIRLPOOL      CORP              3,212      178.870          574,530.44
            AIRBNB    INC-CLASS      A         17,263       158.390         2,734,286.57
            ARAMARK                   13,242        37.990         503,063.58
            BOOKING     HOLDINGS     INC          2,368     2,246.040          5,318,622.72
            CAESARS     ENTERTAINMENT        INC      13,336        68.500         913,516.00
            CARNIVAL     CORP              48,156        18.880         909,185.28
            CHIPOTLE     MEXICAN     GRILL          1,586     1,516.000          2,404,376.00
            INC
            DARDEN    RESTAURANTS       INC         7,606      138.130         1,050,616.78
            DOMINO'S     PIZZA    INC           2,121      378.160          802,077.36
            DRAFTKINGS       INC  - CL  A        16,742        14.680         245,772.56
            EXPEDIA     GROUP    INC            8,061      186.770         1,505,552.97
            HILTON    WORLDWIDE      HOLDINGS         15,836       155.940         2,469,465.84
            IN
            LAS  VEGAS    SANDS    CORP          17,634        36.290         639,937.86
            MARRIOTT     INTERNATIONAL        -      15,697       182.480         2,864,388.56
            CL  A
            MCDONALD'S       CORP             42,751       252.880        10,810,872.88
            MELCO    RESORTS     & ENTERT-           9,746        6.190         60,327.74
            ADR
            MGM  RESORTS     INTERNATIONAL            22,198        42.030         932,981.94
            ROYAL    CARIBBEAN      CRUISES          11,890        82.380         979,498.20
            LTD
            STARBUCKS      CORP              67,557        77.980        5,268,094.86
            VAIL   RESORTS     INC            2,038      263.520          537,053.76
            WYNN   RESORTS     LTD            4,913       72.210         354,767.73
            YUM!   BRANDS    INC            17,414       121.270         2,111,795.78
            ADVANCE     AUTO   PARTS    INC         3,426      223.870          766,978.62
            AMAZON.COM       INC             25,910      2,921.480         75,695,546.80
            AUTOZONE     INC               1,235     2,195.680          2,711,664.80
            BATH   & BODY   WORKS    INC         15,400        54.100         833,140.00
                                156/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BEST   BUY  CO  INC            12,132        93.070        1,129,125.24
            BURLINGTON       STORES    INC         3,391      209.250          709,566.75
            CARMAX    INC                8,427       90.450         762,222.15
            CARVANA     CO               4,496       81.210         365,120.16
            CHEWY    INC  - CLASS    A         3,969       34.660         137,565.54
            DOLLAR    GENERAL     CORP           13,651       248.490         3,392,136.99
            DOLLAR    TREE   INC            12,839       169.850         2,180,704.15
            DOORDASH     INC  - A           5,953       91.250         543,211.25
            EBAY   INC                35,551        53.630        1,906,600.13
            ETSY   INC                 7,168      102.060          731,566.08
            FIVERR    INTERNATIONAL        LTD        1,931       57.890         111,785.59
            GENUINE     PARTS    CO            7,406      134.160          993,588.96
            HOME   DEPOT    INC             59,526       304.940        18,151,858.44
            LKQ  CORP                 15,922        49.870         794,030.14
            LOWE'S    COS  INC             38,668       200.380         7,748,293.84
            MERCADOLIBRE        INC            2,654     1,041.920          2,765,255.68
            O'REILLY     AUTOMOTIVE       INC        3,958      713.420         2,823,716.36
            POOL   CORP                 2,107      427.640          901,037.48
            ROSS   STORES    INC            21,189       105.610         2,237,770.29
            TARGET    CORP               27,611       241.660         6,672,474.26
            TJX  COMPANIES      INC           66,779        63.390        4,233,120.81
            TRACTOR     SUPPLY    COMPANY           6,117      209.960         1,284,325.32
            ULTA   BEAUTY    INC             2,765      418.140         1,156,157.10
            WAYFAIR     INC-   CLASS    A         3,756       83.930         315,241.08
            COSTCO    WHOLESALE      CORP         25,216       568.210        14,327,983.36
            KROGER    CO               38,955        56.690        2,208,358.95
            SYSCO    CORP                30,220        89.740        2,711,942.80
            WALGREENS      BOOTS    ALLIANCE          40,703        45.390        1,847,509.17
            INC
            WALMART     INC               87,595       156.940        13,747,159.30
            ALTRIA    GROUP    INC           105,961        55.230        5,852,226.03
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND              CO      32,763        90.960        2,980,122.48
            BROWN-FORMAN        CORP-CLASS       B     16,130        66.930        1,079,580.90
            BUNGE    LTD                7,174      116.390          834,981.86
            CAMPBELL     SOUP   CO           10,638        46.830         498,177.54
            COCA-COLA      CO/THE             234,195        65.940        15,442,818.30
            COCA-COLA      EUROPACIFIC              13,567        52.300         709,554.10
            PARTNE
            CONAGRA     BRANDS    INC           24,639        36.110         889,714.29
            CONSTELLATION        BRANDS    INC-        8,881      248.740         2,209,059.94
            A
            GENERAL     MILLS    INC           34,440        72.200        2,486,568.00
            HERSHEY     CO/THE               8,265      224.980         1,859,459.70
            HORMEL    FOODS    CORP            14,939        53.560         800,132.84
                                157/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            JM  SMUCKER     CO/THE              5,768      142.210          820,267.28
            KELLOGG     CO               12,949        69.260         896,847.74
            KEURIG    DR  PEPPER    INC         38,244        37.300        1,426,501.20
            KRAFT    HEINZ    CO/THE            38,438        43.040        1,654,371.52
            MCCORMICK      & CO-NON    VTG        13,084       102.370         1,339,409.08
            SHRS
            MOLSON    COORS    BEVERAGE     CO       9,629       54.440         524,202.76
            - B
            MONDELEZ     INTERNATIONAL              80,596        65.780        5,301,604.88
            INC-A
            MONSTER     BEVERAGE     CORP         22,202        86.680        1,924,469.36
            PEPSICO     INC               78,962       173.740        13,718,857.88
            PHILIP    MORRIS               89,277       102.530         9,153,570.81
            INTERNATIONAL
            TYSON    FOODS    INC-CL    A        16,951        94.510        1,602,039.01
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC        14,330       104.030         1,490,749.90
            CLOROX    COMPANY                6,542      152.290          996,281.18
            COLGATE-PALMOLIVE           CO         46,642        81.810        3,815,782.02
            ESTEE    LAUDER    COMPANIES-CL            12,953       268.220         3,474,253.66
            A
            KIMBERLY-CLARK         CORP           19,856       143.480         2,848,938.88
            PROCTER     & GAMBLE    CO/THE         137,834        162.550        22,404,916.70
            ABBOTT    LABORATORIES               101,062        120.010        12,128,450.62
            ABIOMED     INC               2,288      302.140          691,296.32
            ALIGN    TECHNOLOGY       INC          4,154      368.860         1,532,244.44
            AMERISOURCEBERGEN           CORP         9,459      158.470         1,498,967.73
            ANTHEM    INC               13,954       506.870         7,072,863.98
            BAXTER    INTERNATIONAL        INC       29,602        72.910        2,158,281.82
            BECTON    DICKINSON      AND  CO       15,743       258.460         4,068,935.78
            BOSTON    SCIENTIFIC       CORP         79,811        44.590        3,558,772.49
            CARDINAL     HEALTH    INC          15,114        61.240         925,581.36
            CENTENE     CORP               31,798        84.860        2,698,378.28
            CERNER    CORP               15,537        93.810        1,457,525.97
            CIGNA    CORP                19,185       254.360         4,879,896.60
            COOPER    COS  INC/THE              2,771      394.060         1,091,940.26
            CVS  HEALTH    CORP             75,780       101.770         7,712,130.60
            DAVITA    INC                4,138      112.540          465,690.52
            DENTSPLY     SIRONA    INC          11,864        41.530         492,711.92
            DEXCOM    INC                5,440      442.490         2,407,145.60
            EDWARDS     LIFESCIENCES        CORP       36,200       119.800         4,336,760.00
            HCA  HEALTHCARE       INC           13,853       210.500         2,916,056.50
            HENRY    SCHEIN    INC            7,559       87.990         665,116.41
            HOLOGIC     INC               13,592        72.730         988,546.16
            HUMANA    INC                7,201      441.530         3,179,457.53
                                158/411


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            IDEXX    LABORATORIES        INC         4,980      472.270         2,351,904.60
            INMODE    LTD                4,416       28.320         125,061.12
            INSULET     CORP               4,263      251.390         1,071,675.57
            INTUITIVE      SURGICAL     INC        20,553       255.120         5,243,481.36
            LABORATORY       CRP  OF  AMER         5,783      264.100         1,527,290.30
            HLDGS
            MASIMO    CORP                2,941      123.790          364,066.39
            MCKESSON     CORP               8,411      317.310         2,668,894.41
            MEDTRONIC      PLC              77,105       109.480         8,441,455.40
            MOLINA    HEALTHCARE       INC         3,428      326.720         1,119,996.16
            NOVOCURE     LTD               4,517       83.330         376,401.61
            QUEST    DIAGNOSTICS       INC         6,814      136.620          930,928.68
            RESMED    INC                8,650      225.950         1,954,467.50
            STERIS    PLC                5,282      238.160         1,257,961.12
            STRYKER     CORP               18,845       253.830         4,783,426.35
            TELADOC     HEALTH    INC           7,496       60.560         453,957.76
            TELEFLEX     INC               2,340      326.350          763,659.00
            UNITEDHEALTH        GROUP    INC        53,590       524.270        28,095,629.30
            UNIVERSAL      HEALTH              4,203      138.760          583,208.28
            SERVICES-B
            VEEVA    SYSTEMS     INC-CLASS      A      7,675      184.100         1,412,967.50
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS           12,580       127.810         1,607,849.80
            INC
            10X  GENOMICS     INC-CLASS      A      3,814       55.050         209,960.70
            ABBVIE    INC               100,824        156.300        15,758,791.20
            AGILENT     TECHNOLOGIES        INC       16,873       121.450         2,049,225.85
            ALNYLAM     PHARMACEUTICALS               6,810      162.070         1,103,696.70
            INC
            AMGEN    INC                32,328       252.170         8,152,151.76
            AVANTOR     INC               30,428        30.390         924,706.92
            BIOGEN    INC                7,987      214.540         1,713,530.98
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL               9,080       81.880         743,470.40
            INC
            BIO-RAD     LABORATORIES-A               1,220      529.950          646,539.00
            BIO-TECHNE       CORP              1,991      400.910          798,211.81
            BRISTOL-MYERS        SQUIBB    CO      127,148        76.050        9,669,605.40
            CATALENT     INC               8,935       90.140         805,400.90
            CHARLES     RIVER               2,577      253.340          652,857.18
            LABORATORIES
            DANAHER     CORP               36,787       260.460         9,581,542.02
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC       20,811        25.740         535,675.14
            ELI  LILLY    & CO            46,434       285.200        13,242,976.80
            EXACT    SCIENCES     CORP           9,771       62.640         612,055.44
            GILEAD    SCIENCES     INC          72,708        62.650        4,555,156.20
            HORIZON     THERAPEUTICS        PLC       11,582       106.700         1,235,799.40
                                159/411

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            ILLUMINA     INC               8,237      319.100         2,628,426.70
            INCYTE    CORP                9,243       76.560         707,644.08
            IQVIA    HOLDINGS     INC           10,637       219.860         2,338,650.82
            JAZZ   PHARMACEUTICALS          PLC        4,089      166.140          679,346.46
            JOHNSON     & JOHNSON             149,808        186.010        27,865,786.08
            MERCK    & CO.  INC.            144,374        85.440        12,335,314.56
            METTLER-TOLEDO                    1,258     1,302.590          1,638,658.22
            INTERNATIONAL
            MODERNA     INC               20,087       150.410         3,021,285.67
            NEUROCRINE       BIOSCIENCES              4,186       93.760         392,479.36
            INC
            NOVAVAX     INC               3,601       50.210         180,806.21
            PERKINELMER       INC             6,979      149.530         1,043,569.87
            PFIZER    INC               320,083        48.950        15,668,062.85
            REGENERON      PHARMACEUTICALS              5,867      690.330         4,050,166.11
            ROYALTY     PHARMA    PLC-   CL  A      18,344        42.310         776,134.64
            SEAGEN    INC                7,790      138.540         1,079,226.60
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP                60,344        9.130         550,940.72
            ADR
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC           22,503       544.160        12,245,232.48
            INC
            VERTEX    PHARMACEUTICALS               14,163       271.680         3,847,803.84
            INC
            VIATRIS     INC               63,072        10.390         655,318.08
            WATERS    CORP                3,425      296.200         1,014,485.00
            WEST   PHARMACEUTICAL                 4,241      348.950         1,479,896.95
            SERVICES
            ZOETIS    INC               27,326       180.300         4,926,877.80
            BANK   OF  AMERICA     CORP         419,938        37.290        15,659,488.02
            CITIGROUP      INC             114,274        51.130        5,842,829.62
            CITIZENS     FINANCIAL      GROUP        25,225        41.680        1,051,378.00
            FIFTH    THIRD    BANCORP            37,150        38.800        1,441,420.00
            FIRST    CITIZENS     BCSHS    -CL         670     639.500          428,465.00
            A
            FIRST    REPUBLIC     BANK/CA           9,688      156.440         1,515,590.72
            HUNTINGTON       BANCSHARES       INC      75,817        13.900        1,053,856.30
            JPMORGAN     CHASE    & CO         168,263        126.770        21,330,700.51
            KEYCORP                   51,128        20.630        1,054,770.64
            M & T BANK   CORP             10,715       174.000         1,864,410.00
            PNC  FINANCIAL      SERVICES           24,474       172.500         4,221,765.00
            GROUP
            REGIONS     FINANCIAL      CORP         58,274        21.600        1,258,718.40
            SIGNATURE      BANK              3,256      261.060          850,011.36
            SVB  FINANCIAL      GROUP            3,496      543.310         1,899,411.76
            TRUIST    FINANCIAL      CORP         74,318        50.840        3,778,327.12
                                160/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            US  BANCORP                  78,364        50.840        3,984,025.76
            WEBSTER     FINANCIAL      CORP         9,600       50.080         480,768.00
            WELLS    FARGO    & CO           228,028        45.830        10,450,523.24
            ALLY   FINANCIAL      INC           20,139        42.040         846,643.56
            AMERICAN     EXPRESS     CO         37,834       184.100         6,965,239.40
            AMERIPRISE       FINANCIAL      INC        6,380      280.960         1,792,524.80
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT           19,982        54.390        1,086,820.98
            INC
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON         44,547        44.370        1,976,550.39
            CORP
            BERKSHIRE      HATHAWAY     INC-CL        74,178       336.950        24,994,277.10
            B
            BLACKROCK      INC              8,737      668.280         5,838,762.36
            BLACKSTONE       INC             38,948       112.520         4,382,428.96
            CAPITAL     ONE  FINANCIAL            23,654       136.460         3,227,824.84
            CORP
            CARLYLE     GROUP    INC/THE           10,094        40.650         410,321.10
            CBOE   GLOBAL    MARKETS     INC        5,661      115.270          652,543.47
            CME  GROUP    INC              20,739       221.560         4,594,932.84
            COINBASE     GLOBAL    INC  -        2,027      135.140          273,928.78
            CLASS    A
            DISCOVER     FINANCIAL              16,425       112.640         1,850,112.00
            SERVICES
            EQUITABLE      HOLDINGS     INC        22,820        30.190         688,935.80
            FACTSET     RESEARCH     SYSTEMS          1,939      429.040          831,908.56
            INC
            FRANKLIN     RESOURCES      INC        14,298        26.630         380,755.74
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR            3,159       32.100         101,403.90
            GOLDMAN     SACHS    GROUP    INC        19,406       321.420         6,237,476.52
            INTERCONTINENTAL          EXCHANGE         32,658       116.850         3,816,087.30
            IN
            INVESCO     LTD               18,328        20.790         381,039.12
            KKR  & CO  INC              28,569        53.000        1,514,157.00
            MARKETAXESS       HOLDINGS     INC        1,912      267.950          512,320.40
            MOODY'S     CORP               9,247      325.510         3,009,990.97
            MORGAN    STANLEY               77,387        85.050        6,581,764.35
            MSCI   INC                 4,862      462.300         2,247,702.60
            NASDAQ    INC                6,509      166.640         1,084,659.76
            NORTHERN     TRUST    CORP           11,023       105.760         1,165,792.48
            RAYMOND     JAMES    FINANCIAL            9,639      103.970         1,002,166.83
            INC
            ROBINHOOD      MARKETS     INC  - A      9,737       10.390         101,167.43
            S&P  GLOBAL    INC             20,313       381.220         7,743,721.86
            SCHWAB    (CHARLES)      CORP         83,280        70.310        5,855,416.80
            SEI  INVESTMENTS       COMPANY           5,481       56.900         311,868.90
                                161/411


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SOFI   TECHNOLOGIES        INC         27,739        6.550         181,690.45
            STATE    STREET    CORP            20,939        70.950        1,485,622.05
            SYNCHRONY      FINANCIAL              32,112        38.290        1,229,568.48
            T ROWE   PRICE    GROUP    INC        12,314       137.190         1,689,357.66
            TRADEWEB     MARKETS     INC-          5,220       79.740         416,242.80
            CLASS    A
            UPSTART     HOLDINGS     INC          1,590       79.590         126,548.10
            AFLAC    INC                34,185        62.400        2,133,144.00
            ALLEGHANY      CORP               689     837.000          576,693.00
            ALLSTATE     CORP              16,419       131.820         2,164,352.58
            AMERICAN     FINANCIAL      GROUP         3,539      143.770          508,802.03
            INC
            AMERICAN     INTERNATIONAL              48,577        59.680        2,899,075.36
            GROUP
            AON  PLC-CLASS      A           12,782       321.440         4,108,646.08
            ARCH   CAPITAL     GROUP    LTD        20,476        46.730         956,843.48
            ARTHUR    J GALLAGHER      & CO       12,291       178.890         2,198,736.99
            ASSURANT     INC               3,114      187.160          582,816.24
            BROWN    & BROWN    INC           14,273        68.450         976,986.85
            CHUBB    LTD                24,864       207.320         5,154,804.48
            CINCINNATI       FINANCIAL      CORP        9,371      136.080         1,275,205.68
            ERIE   INDEMNITY      COMPANY-CL           1,288      173.810          223,867.28
            A
            EVEREST     RE  GROUP    LTD          2,065      284.240          586,955.60
            FIDELITY     NATIONAL              13,937        40.960         570,859.52
            FINANCIAL
            GLOBE    LIFE   INC              6,373      102.030          650,237.19
            HARTFORD     FINANCIAL      SVCS        18,331        71.400        1,308,833.40
            GRP
            LINCOLN     NATIONAL     CORP          8,677       64.310         558,017.87
            LOEWS    CORP                12,727        64.680         823,182.36
            MARKEL    CORP                 702    1,451.370          1,018,861.74
            MARSH    & MCLENNAN     COS         28,143       171.700         4,832,153.10
            METLIFE     INC               39,703        69.080        2,742,683.24
            PRINCIPAL      FINANCIAL      GROUP        14,124        71.850        1,014,809.40
            PROGRESSIVE       CORP            32,839       110.560         3,630,679.84
            PRUDENTIAL       FINANCIAL      INC       20,728       113.990         2,362,784.72
            TRAVELERS      COS  INC/THE           14,464       174.440         2,523,100.16
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC        6,823      241.060         1,644,752.38
            WR  BERKLEY     CORP             11,142        67.900         756,541.80
            CBRE   GROUP    INC  - A         18,244        84.660        1,544,537.04
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS           79,100        4.600         363,860.00
            LTD
            ZILLOW    GROUP    INC  - A         3,154       42.210         133,130.34
            ZILLOW    GROUP    INC  -  C         10,672        43.940         468,927.68
                                162/411

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ACCENTURE      PLC-CL    A         36,095       316.820        11,435,617.90
            ADOBE    INC                27,186       413.950        11,253,644.70
            AFFIRM    HOLDINGS     INC           9,077       32.470         294,730.19
            AKAMAI    TECHNOLOGIES        INC        8,321      118.760          988,201.96
            ANSYS    INC                4,983      282.160         1,406,003.28
            ASANA    INC  - CL  A           4,435       30.540         135,444.90
            AUTODESK     INC              12,331       191.150         2,357,070.65
            AUTOMATIC      DATA   PROCESSING           23,443       227.060         5,322,967.58
            AVALARA     INC               4,319       83.860         362,191.34
            BENTLEY     SYSTEMS     INC-CLASS           8,808       43.320         381,562.56
            B
            BILL.COM     HOLDINGS     INC         4,158      182.900          760,498.20
            BLACK    KNIGHT    INC            7,623       67.460         514,247.58
            BLOCK    INC                29,496       107.380         3,167,280.48
            BROADRIDGE       FINANCIAL              5,889      151.040          889,474.56
            SOLUTIO
            CADENCE     DESIGN    SYS  INC        15,400       151.100         2,326,940.00
            CERIDIAN     HCM  HOLDING     INC        6,979       58.600         408,969.40
            CHECK    POINT    SOFTWARE     TECH        5,880      138.860          816,496.80
            CITRIX    SYSTEMS     INC           6,490      101.290          657,372.10
            CLOUDFLARE       INC  - CLASS    A      14,179        98.710        1,399,609.09
            COGNIZANT      TECH   SOLUTIONS-           29,348        84.460        2,478,732.08
            A
            COUPA    SOFTWARE     INC           3,490       92.760         323,732.40
            CROWDSTRIKE       HOLDINGS     INC       10,656       214.580         2,286,564.48
            - A
            CYBERARK     SOFTWARE               2,795      164.670          460,252.65
            LTD/ISRAEL
            DATADOG     INC  - CLASS    A        11,914       121.680         1,449,695.52
            DOCUSIGN     INC              12,031        89.950        1,082,188.45
            DROPBOX     INC-CLASS      A         16,584        22.550         373,969.20
            DYNATRACE      INC              9,587       41.020         393,258.74
            EPAM   SYSTEMS     INC            3,095      280.070          866,816.65
            FAIR   ISAAC    CORP              1,494      386.500          577,431.00
            FIDELITY     NATIONAL     INFO         33,940        99.220        3,367,526.80
            SERV
            FISERV    INC               33,818        97.950        3,312,473.10
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES        INC       4,371      251.880         1,100,967.48
            FORTINET     INC               8,155      323.490         2,638,060.95
            GARTNER     INC               4,568      298.200         1,362,177.60
            GLOBAL    PAYMENTS     INC          17,139       135.730         2,326,276.47
            GODADDY     INC  - CLASS    A        8,905       87.410         778,386.05
            GUIDEWIRE      SOFTWARE     INC         4,731       90.860         429,858.66
            HUBSPOT     INC               2,561      401.300         1,027,729.30
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            INTL   BUSINESS     MACHINES           51,574       139.100         7,173,943.40
            CORP
            INTUIT    INC               15,449       446.930         6,904,621.57
            JACK   HENRY    & ASSOCIATES            3,915      197.450          773,016.75
            INC
            MASTERCARD       INC  - A         50,005       354.600        17,731,773.00
            MICROSOFT      CORP             404,747        280.720        113,620,577.84
            MONGODB     INC               3,155      381.740         1,204,389.70
            NORTONLIFELOCK         INC           31,347        25.870         810,946.89
            OKTA   INC                 8,044      138.400         1,113,289.60
            ORACLE    CORP               94,141        76.980        7,246,974.18
            PALANTIR     TECHNOLOGIES              98,735        12.110        1,195,680.85
            INC-A
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC         5,746      599.730         3,446,048.58
            PAYCHEX     INC               17,729       132.250         2,344,660.25
            PAYCOM    SOFTWARE     INC           3,007      303.460          912,504.22
            PAYPAL    HOLDINGS     INC          64,104        87.780        5,627,049.12
            PTC  INC                  5,462       99.900         545,653.80
            RINGCENTRAL       INC-CLASS      A       3,992       92.430         368,980.56
            SALESFORCE       INC             55,955       174.570         9,768,064.35
            SERVICENOW       INC             11,453       472.270         5,408,908.31
            SNOWFLAKE      INC-CLASS      A        11,562       186.940         2,161,400.28
            SPLUNK    INC                9,792      129.000         1,263,168.00
            SS&C   TECHNOLOGIES                11,546        68.890         795,403.94
            HOLDINGS
            SYNOPSYS     INC               8,565      290.920         2,491,729.80
            TRADE    DESK   INC/THE     -CLASS        24,100        63.020        1,518,782.00
            A
            TWILIO    INC  - A            8,993      128.070         1,151,733.51
            TYLER    TECHNOLOGIES        INC         2,406      396.450          953,858.70
            UNITY    SOFTWARE     INC           2,853       79.420         226,585.26
            VERISIGN     INC               5,227      211.170         1,103,785.59
            VISA   INC-CLASS      A SHARES         95,103       209.950        19,966,874.85
            VMWARE    INC-CLASS      A         12,723       110.170         1,401,692.91
            WESTERN     UNION    CO           21,840        19.130         417,799.20
            WIX.COM     LTD               3,194       82.830         264,559.02
            WORKDAY     INC-CLASS      A         10,736       209.130         2,245,219.68
            ZENDESK     INC               6,067      121.970          739,991.99
            ZOOM   VIDEO                12,049       102.440         1,234,299.56
            COMMUNICATIONS-A
            ZSCALER     INC               4,551      216.790          986,611.29
            AMPHENOL     CORP-CL     A         35,157        70.710        2,485,951.47
            APPLE    INC               930,837        162.880        151,614,730.56
            ARISTA    NETWORKS     INC          12,952       118.940         1,540,510.88
            ARROW    ELECTRONICS       INC         4,130      114.590          473,256.70
                                164/411

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CDW  CORP/DE                  7,404      170.650         1,263,492.60
            CISCO    SYSTEMS     INC           240,838        51.940        12,509,125.72
            COGNEX    CORP                8,698       70.750         615,383.50
            CORNING     INC               45,688        34.420        1,572,580.96
            DELL   TECHNOLOGIES        -C         14,550        47.270         687,778.50
            F5  INC                  3,921      203.000          795,963.00
            HEWLETT     PACKARD               71,283        15.590        1,111,301.97
            ENTERPRISE
            HP  INC                  65,388        37.000        2,419,356.00
            IPG  PHOTONICS      CORP            1,776       96.850         172,005.60
            JUNIPER     NETWORKS     INC         17,460        34.620         604,465.20
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES        IN      11,039       146.960         1,622,291.44
            MOTOROLA     SOLUTIONS      INC         9,212      225.050         2,073,160.60
            NETAPP    INC               13,273        77.400        1,027,330.20
            SEAGATE     TECHNOLOGY               11,800        82.540         973,972.00
            HOLDINGS
            TE  CONNECTIVITY        LTD          19,220       124.400         2,390,968.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES        INC       2,844      468.680         1,332,925.92
            TRIMBLE     INC               12,759        68.470         873,608.73
            WESTERN     DIGITAL     CORP          18,492        51.010         943,276.92
            ZEBRA    TECHNOLOGIES        CORP-         3,257      388.940         1,266,777.58
            CL  A
            ADVANCED     MICRO    DEVICES           93,559        90.690        8,484,865.71
            ANALOG    DEVICES     INC           30,985       158.920         4,924,136.20
            APPLIED     MATERIALS      INC         51,912       114.470         5,942,366.64
            BROADCOM     INC              23,489       587.880        13,808,713.32
            ENPHASE     ENERGY    INC           7,293      157.600         1,149,376.80
            ENTEGRIS     INC               7,892      114.590          904,344.28
            INTEL    CORP               232,509        47.060        10,941,873.54
            KLA  CORP                  8,854      331.210         2,932,533.34
            LAM  RESEARCH     CORP            7,779      476.420         3,706,071.18
            MARVELL     TECHNOLOGY       INC        45,111        60.690        2,737,786.59
            MICROCHIP      TECHNOLOGY       INC       30,238        68.100        2,059,207.80
            MICRON    TECHNOLOGY       INC         64,636        70.120        4,532,276.32
            MONOLITHIC       POWER    SYSTEMS          2,676      420.170         1,124,374.92
            INC
            NVIDIA    CORP               142,103        199.020        28,281,339.06
            NXP  SEMICONDUCTORS         NV        14,457       172.840         2,498,747.88
            ON  SEMICONDUCTOR                  24,630        53.480        1,317,212.40
            QORVO    INC                6,042      114.610          692,473.62
            QUALCOMM     INC              64,123       136.560         8,756,636.88
            SKYWORKS     SOLUTIONS      INC         8,757      117.880         1,032,275.16
            SOLAREDGE      TECHNOLOGIES              2,634      253.490          667,692.66
            INC
                                165/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            TERADYNE     INC               8,542      112.570          961,572.94
            TEXAS    INSTRUMENTS       INC         52,879       173.910         9,196,186.89
            AT&T   INC                408,894        19.510        7,977,521.94
            LIBERTY     GLOBAL    PLC-    C         21,079        24.980         526,553.42
            LIBERTY     GLOBAL    PLC-A           8,432       23.980         202,199.36
            LUMEN    TECHNOLOGIES        INC        49,758        10.870         540,869.46
            T-MOBILE     US  INC            36,145       128.810         4,655,837.45
            VERIZON     COMMUNICATIONS              236,606        50.280        11,896,549.68
            INC
            AES  CORP                 33,656        22.080         743,124.48
            ALLIANT     ENERGY    CORP           13,644        62.070         846,883.08
            AMEREN    CORPORATION               14,760        95.920        1,415,779.20
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER         27,967       100.500         2,810,683.50
            AMERICAN     WATER    WORKS    CO       10,241       160.810         1,646,855.21
            INC
            ATMOS    ENERGY    CORP            6,965      117.700          819,780.50
            CENTERPOINT       ENERGY    INC        37,091        31.750        1,177,639.25
            CMS  ENERGY    CORP             16,996        70.590        1,199,747.64
            CONSOLIDATED        EDISON    INC        21,051        96.050        2,021,948.55
            CONSTELLATION        ENERGY           18,329        62.270        1,141,346.83
            DOMINION     ENERGY    INC          47,030        84.560        3,976,856.80
            DTE  ENERGY    COMPANY             10,536       135.700         1,429,735.20
            DUKE   ENERGY    CORP            44,466       113.770         5,058,896.82
            EDISON    INTERNATIONAL               21,701        71.270        1,546,630.27
            ENTERGY     CORP               10,866       122.240         1,328,259.84
            ESSENTIAL      UTILITIES      INC        13,909        47.510         660,816.59
            EVERGY    INC               14,377        70.100        1,007,827.70
            EVERSOURCE       ENERGY             19,764        90.690        1,792,397.16
            EXELON    CORP               54,987        48.770        2,681,715.99
            FIRSTENERGY       CORP            31,966        45.440        1,452,535.04
            NEXTERA     ENERGY    INC          112,369        74.040        8,319,800.76
            NISOURCE     INC              18,919        30.580         578,543.02
            NRG  ENERGY    INC             13,547        37.610         509,502.67
            P  G  & E CORP               76,538        11.820         904,679.16
            PPL  CORP                 39,561        29.760        1,177,335.36
            PUBLIC    SERVICE     ENTERPRISE           27,231        72.640        1,978,059.84
            GP
            SEMPRA    ENERGY               18,666       165.380         3,086,983.08
            SOUTHERN     CO/THE              61,390        74.970        4,602,408.30
            UGI  CORP                 10,588        36.290         384,238.52
            VISTRA    CORP               25,777        25.010         644,682.77
            WEC  ENERGY    GROUP    INC         18,827       102.910         1,937,486.57
            XCEL   ENERGY    INC            29,237        73.700        2,154,766.90
            ACTIVISION       BLIZZARD     INC        43,065        78.050        3,361,223.25
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            ALPHABET     INC-CL    A          17,091      2,461.480         42,069,154.68
            ALPHABET     INC-CL     C           16,249      2,465.000         40,053,785.00
            AMC  ENTERTAINMENT        HLDS-CL         27,658        16.960         469,079.68
            A
            CABLE    ONE  INC               246    1,356.120           333,605.52
            CHARTER     COMMUNICATIONS               7,002      506.970         3,549,803.94
            INC-A
            COMCAST     CORP-CLASS       A        260,545        45.710        11,909,511.95
            DISH   NETWORK     CORP-A            12,937        31.490         407,386.13
            ELECTRONIC       ARTS   INC          15,352       128.150         1,967,358.80
            FOX  CORP   - CLASS    A         16,962        37.990         644,386.38
            FOX  CORP   - CLASS    B          8,773       35.180         308,634.14
            IAC/INTERACTIVECORP                    3,974       89.580         355,990.92
            INTERPUBLIC       GROUP    OF  COS       19,626        35.080         688,480.08
            INC
            LIBERTY     BROADBAND-A               1,312      123.050          161,441.60
            LIBERTY     BROADBAND-C               8,196      128.160         1,050,399.36
            LIBERTY     MEDIA    CORP-           10,288        66.630         685,489.44
            LIBERTY-C
            LIBERTY     MEDIA    COR-            4,141       43.790         181,334.39
            SIRIUSXM     A
            LIBERTY     MEDIA    COR-            7,648       43.830         335,211.84
            SIRIUSXM      C 
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT             8,770      109.680          961,893.60
            IN
            MATCH    GROUP    INC            15,249        82.480        1,257,737.52
            META   PLATFORMS      INC-CLASS          134,599        186.990        25,168,667.01
            A
            NETFLIX     INC               25,368       209.910         5,324,996.88
            NEWS   CORP   - CLASS    A         23,102        20.880         482,369.76
            OMNICOM     GROUP               12,545        79.100         992,309.50
            PARAMOUNT      GLOBAL-CLASS        B      32,381        31.200        1,010,287.20
            PINTEREST      INC-   CLASS    A       28,563        20.000         571,260.00
            ROKU   INC                 6,012      101.410          609,676.92
            SEA  LTD-ADR                 18,531        89.520        1,658,895.12
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC        67,656        6.170         417,437.52
            SNAP   INC  - A             64,099        29.910        1,917,201.09
            TAKE-TWO     INTERACTIVE               7,149      132.960          950,531.04
            SOFTWRE
            TWITTER     INC               45,558        51.700        2,355,348.60
            WALT   DISNEY    CO/THE            103,753        119.950        12,445,172.35
            WARNER    BROS   DISCOVERY      INC      123,410        21.500        2,653,315.00
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES        INC      15,382        50.940         783,559.08
             アメリカ・ドル小計                 18,020,800                2,118,946,404.42
                                            (270,377,561,204)
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      カナダ・      CAMECO    CORP               18,890        34.340         648,682.60
      ドル
            CANADIAN     NATURAL              68,240        78.050        5,326,132.00
            RESOURCES
            CENOVUS     ENERGY    INC           75,060        20.940        1,571,756.40
            ENBRIDGE     INC              116,715        56.180        6,557,048.70
            IMPERIAL     OIL  LTD            12,999        59.400         772,140.60
            KEYERA    CORP               11,374        31.630         359,759.62
            PARKLAND     CORP               7,666       34.000         260,644.00
            PEMBINA     PIPELINE     CORP         32,172        47.950        1,542,647.40
            SUNCOR    ENERGY    INC           85,505        39.780        3,401,388.90
            TC  ENERGY    CORP              53,918        71.160        3,836,804.88
            TOURMALINE       OIL  CORP           16,638        63.250        1,052,353.50
            AGNICO    EAGLE    MINES    LTD        27,243        73.140        1,992,553.02
            BARRICK     GOLD   CORP           102,105        28.940        2,954,918.70
            CCL  INDUSTRIES       INC  - CL  B      8,705       56.520         492,006.60
            FIRST    QUANTUM     MINERALS           31,672        35.370        1,120,238.64
            LTD
            FRANCO-NEVADA        CORP           11,432       198.040         2,263,993.28
            IVANHOE     MINES    LTD-CL    A       32,698        10.610         346,925.78
            KINROSS     GOLD   CORP            63,501        6.750         428,631.75
            LUNDIN    MINING    CORP           46,446        12.010         557,816.46
            NUTRIEN     LTD               33,270       126.710         4,215,641.70
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP        11,763        32.420         381,356.46
            TECK   RESOURCES      LTD-CLS     B      24,814        45.670        1,133,255.38
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD       4,438      110.700          491,286.60
            WHEATON     PRECIOUS     METALS         24,335        59.280        1,442,578.80
            CORP
            BALLARD     POWER    SYSTEMS     INC      17,008        11.570         196,782.56
            CAE  INC                 17,963        33.750         606,251.25
            TOROMONT     INDUSTRIES       LTD        3,843      119.760          460,237.68
            WSP  GLOBAL    INC              6,141      155.770          956,583.57
            GFL  ENVIRONMENTAL        INC-SUB         9,913       39.320         389,779.16
            VT
            RITCHIE     BROS   AUCTIONEERS            5,667       71.840         407,117.28
            THOMSON     REUTERS     CORP           9,710      131.950         1,281,234.50
            AIR  CANADA                 12,083        24.220         292,650.26
            CANADIAN     NATL   RAILWAY     CO      40,807       158.090         6,451,178.63
            CANADIAN     PACIFIC     RAILWAY         53,134        94.880        5,041,353.92
            LTD
            TFI  INTERNATIONAL        INC         5,097      109.420          557,713.74
            MAGNA    INTERNATIONAL        INC        16,331        79.430        1,297,171.33
            GILDAN    ACTIVEWEAR       INC         9,066       45.350         411,143.10
            RESTAURANT       BRANDS    INTERN         17,686        74.720        1,321,497.92
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS            3,001      182.400          547,382.40
            A
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            DOLLARAMA      INC              17,025        74.630        1,270,575.75
            ALIMENTATION        COUCHE-TARD            48,248        56.970        2,748,688.56
            INC
            EMPIRE    CO  LTD  'A'            9,148       42.770         391,259.96
            LOBLAW    COMPANIES      LTD          8,683      117.150         1,017,213.45
            METRO    INC/CN                13,109        70.240         920,776.16
            WESTON    (GEORGE)     LTD           4,984      159.000          792,456.00
            SAPUTO    INC               13,425        30.190         405,300.75
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC         16,447        27.320         449,332.04
            CANOPY    GROWTH    CORP           11,251        7.070         79,544.57
            BANK   OF  MONTREAL               36,684       141.440         5,188,584.96
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA            68,902        84.930        5,851,846.86
            CAN  IMPERIAL     BK  OF          26,066       143.830         3,749,072.78
            COMMERCE
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA         19,626        92.190        1,809,320.94
            ROYAL    BANK   OF  CANADA           80,808       131.600        10,634,332.80
            TORONTO-DOMINION          BANK         104,525        93.060        9,727,096.50
            BROOKFIELD       ASSET    MANAGE-         80,030        65.940        5,277,178.20
            CL  A
            IGM  FINANCIAL      INC            4,949       41.470         205,235.03
            ONEX   CORPORATION                 4,217       77.560         327,070.52
            TMX  GROUP    LTD              3,142      131.090          411,884.78
            FAIRFAX     FINANCIAL      HLDGS         1,393      681.020          948,660.86
            LTD
            GREAT-WEST       LIFECO    INC         14,200        36.170         513,614.00
            IA  FINANCIAL      CORP   INC         4,851       71.710         347,865.21
            INTACT    FINANCIAL      CORP         10,095       179.990         1,816,999.05
            MANULIFE     FINANCIAL      CORP        110,844        25.760        2,855,341.44
            POWER    CORP   OF  CANADA           31,768        38.290        1,216,396.72
            SUN  LIFE   FINANCIAL      INC        33,220        66.040        2,193,848.80
            FIRSTSERVICE        CORP            2,516      166.660          419,316.56
            BLACKBERRY       LTD             25,993        7.730         200,925.89
            CGI  INC                 11,493       103.020         1,184,008.86
            CONSTELLATION        SOFTWARE            1,098     2,144.640          2,354,814.72
            INC
            LIGHTSPEED       COMMERCE     INC        6,363       29.650         188,662.95
            NUVEI    CORP-SUBORDINATE                5,042       77.380         390,149.96
            VTG
            OPEN   TEXT   CORP              15,337        53.040         813,474.48
            SHOPIFY     INC  - CLASS    A        6,582      584.240         3,845,467.68
            BCE  INC                  5,509       71.570         394,279.13
            ROGERS    COMMUNICATIONS               20,818        73.280        1,525,543.04
            INC-B
            TELUS    CORP                15,222        33.310         507,044.82
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ALGONQUIN      POWER    &          44,154        19.220         848,639.88
            UTILITIES
            ALTAGAS     LTD               17,347        29.540         512,430.38
            BROOKFIELD       RENEWABLE      COR-        6,336       47.290         299,629.44
            A
            CANADIAN     UTILITIES      LTD-A         7,344       39.260         288,325.44
            EMERA    INC                14,279        63.820         911,285.78
            FORTIS    INC               25,895        63.360        1,640,707.20
            HYDRO    ONE  LTD              18,821        35.810         673,980.01
            NORTHLAND      POWER    INC          10,870        39.800         432,626.00
            QUEBECOR     INC  -CL  B          9,953       32.390         322,377.67
            SHAW   COMMUNICATIONS         INC-B        27,232        38.780        1,056,056.96
             カナダ・ドル小計                  2,224,893                143,327,882.61
                                             (14,362,887,116)
      オースト      AMPOL    LTD                10,927        32.840         358,842.68
      ラリア・
            SANTOS    LTD               182,883         8.150        1,490,496.45
      ドル
            WASHINGTON       H.  SOUL           14,025        27.220         381,760.50
            PATTINSON
            WOODSIDE     PETROLEUM      LTD        54,981        32.070        1,763,240.67
            BHP  GROUP    LTD             287,051        48.490        13,919,102.99
            BLUESCOPE      STEEL    LTD          25,462        21.970         559,400.14
            EVOLUTION      MINING    LTD         84,420        4.170         352,031.40
            FORTESCUE      METALS    GROUP         88,448        21.220        1,876,866.56
            LTD
            JAMES    HARDIE    INDUSTRIES-            26,108        41.000        1,070,428.00
            CDI
            MINERAL     RESOURCES      LTD         11,662        60.700         707,883.40
            NEWCREST     MINING    LTD          54,082        28.290        1,529,979.78
            NORTHERN     STAR   RESOURCES           65,844        10.730         706,506.12
            LTD
            ORICA    LTD                17,981        16.540         297,405.74
            RIO  TINTO    LTD              21,049       113.600         2,391,166.40
            SOUTH32     LTD              276,348         4.840        1,337,524.32
            REECE    LTD                19,309        17.280         333,659.52
            BRAMBLES     LTD              74,638        10.730         800,865.74
            AURIZON     HOLDINGS     LTD         94,440        3.900         368,316.00
            QANTAS    AIRWAYS     LTD           45,831        5.640         258,486.84
            ARISTOCRAT       LEISURE     LTD        30,749        32.660        1,004,262.34
            CROWN    RESORTS     LTD           21,863        12.840         280,720.92
            DOMINO'S     PIZZA               3,794       80.910         306,972.54
            ENTERPRISES       L
            IDP  EDUCATION      LTD           10,940        27.360         299,318.40
            TABCORP     HOLDINGS     LTD         139,785         5.400         754,839.00
            WESFARMERS       LTD             65,345        49.300        3,221,508.50
            COLES    GROUP    LTD            79,056        18.830        1,488,624.48
                                170/411

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            ENDEAVOUR      GROUP              65,607        7.740         507,798.18
            LTD/AUSTRALI
            WOOLWORTHS       GROUP    LTD         69,646        39.320        2,738,480.72
            TREASURY     WINE   ESTATES     LTD      36,464        11.140         406,208.96
            COCHLEAR     LTD               4,095      233.170          954,831.15
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD         9,446       84.370         796,959.02
            SONIC    HEALTHCARE       LTD         24,258        36.410         883,233.78
            CSL  LTD                 27,463       270.860         7,438,628.18
            AUST   AND  NZ  BANKING     GROUP       156,874        27.780        4,357,959.72
            COMMONWEALTH        BANK   OF         97,957       105.370        10,321,729.09
            AUSTRAL
            NATIONAL     AUSTRALIA      BANK        187,025        33.140        6,198,008.50
            LTD
            WESTPAC     BANKING     CORP         213,258        24.210        5,162,976.18
            ASX  LTD                 11,180        82.530         922,685.40
            MACQUARIE      GROUP    LTD          18,953       207.600         3,934,642.80
            INSURANCE      AUSTRALIA      GROUP       117,187         4.450         521,482.15
            MEDIBANK     PRIVATE     LTD         128,724         3.190         410,629.56
            QBE  INSURANCE      GROUP    LTD        80,863        12.120         980,059.56
            SUNCORP     GROUP    LTD           63,933        11.210         716,688.93
            COMPUTERSHARE        LTD           33,563        25.300         849,143.90
            WISETECH     GLOBAL    LTD           7,909       45.860         362,706.74
            XERO   LTD                 7,459       97.840         729,788.56
            TELSTRA     CORP   LTD           254,603         4.050        1,031,142.15
            ORIGIN    ENERGY    LTD           117,278         6.720         788,108.16
            REA  GROUP    LTD              2,833      125.740          356,221.42
            SEEK   LTD                17,266        27.570         476,023.62
             オーストラリア・ドル小                  3,560,865                 89,706,345.86
            計
                                             (8,232,351,360)
      香港・ド      CK  HUTCHISON      HOLDINGS     LTD      153,924        55.850        8,596,655.40
      ル
            TECHTRONIC       INDUSTRIES       CO      83,000       104.100         8,640,300.00
            LTD
            XINYI    GLASS    HOLDINGS     LTD       94,000        16.240        1,526,560.00
            MTR  CORP                 84,500        42.100        3,557,450.00
            SITC   INTERNATIONAL                70,000        26.450        1,851,500.00
            HOLDINGS
            GALAXY    ENTERTAINMENT               118,000        43.200        5,097,600.00
            GROUP    L
            SANDS    CHINA    LTD            142,400        16.500        2,349,600.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY           117,000        12.480        1,460,160.00
            GROU
            BUDWEISER      BREWING     CO  APAC       89,600        19.800        1,774,080.00
            LT
            WH  GROUP    LTD              581,500         5.360        3,116,840.00
                                171/411


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            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS           187,500        29.100        5,456,250.00
            LTD
            HANG   SENG   BANK   LTD           48,200       152.300         7,340,860.00
            HONG   KONG   EXCHANGES      &        67,100       323.400        21,700,140.00
            CLEAR
            AIA  GROUP    LTD             694,800        75.000        52,110,000.00
            CK  ASSET    HOLDINGS     LTD        126,924        53.550        6,796,780.20
            ESR  CAYMAN    LTD            102,000        24.900        2,539,800.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES       LTD       98,000        16.400        1,607,200.00
            HENDERSON      LAND              83,384        32.800        2,734,995.20
            DEVELOPMENT
            NEW  WORLD    DEVELOPMENT              84,833        30.700        2,604,373.10
            SINO   LAND   CO             248,200        10.680        2,650,776.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES            68,000        93.400        6,351,200.00
            SWIRE    PACIFIC     LTD  - CL  A      27,000        43.800        1,182,600.00
            SWIRE    PROPERTIES       LTD         53,000        19.580        1,037,740.00
            WHARF    REAL   ESTATE             91,000        37.550        3,417,050.00
            INVESTMENT
            CK  INFRASTRUCTURE                  41,000        54.000        2,214,000.00
            HOLDINGS     L
            CLP  HOLDINGS     LTD            94,100        77.650        7,306,865.00
            HONG   KONG   & CHINA    GAS        606,389         8.860        5,372,606.54
            POWER    ASSETS    HOLDINGS     LTD      71,500        53.450        3,821,675.00
             香港・ドル小計                  4,326,854                174,215,656.44
                                             (2,832,746,574)
      シンガ      KEPPEL    CORP   LTD            70,500        6.690         471,645.00
      ポール・
            SINGAPORE      TECH             108,600         4.150         450,690.00
      ドル
            ENGINEERING
            SINGAPORE      AIRLINES     LTD        77,966        5.530         431,151.98
            GENTING     SINGAPORE      LTD        327,500         0.810         265,275.00
            WILMAR    INTERNATIONAL        LTD      103,200         4.470         461,304.00
            DBS  GROUP    HOLDINGS     LTD        102,000        33.400        3,406,800.00
            OVERSEA-CHINESE          BANKING         202,300        11.990        2,425,577.00
            CORP
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD       64,700        30.780        1,991,466.00
            SINGAPORE      EXCHANGE     LTD        42,800        9.850         421,580.00
            CAPITALAND       INVESTMENT            136,600         4.060         554,596.00
            LTD/SI
            CITY   DEVELOPMENTS        LTD         25,800        8.480         218,784.00
            UOL  GROUP    LTD              30,900        7.120         220,008.00
            VENTURE     CORP   LTD            15,700        17.000         266,900.00
            SINGAPORE                   439,815         2.690        1,183,102.35
            TELECOMMUNICATIONS
             シンガポール・ドル小計                  1,748,381                 12,768,879.33
                                             (1,186,995,023)
                                172/411


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      ニュー      AUCKLAND     INTL   AIRPORT     LTD      70,711        7.850         555,081.35
      ジーラン
            FISHER    & PAYKEL              31,250        22.290         696,562.50
      ド・ドル
            HEALTHCARE        C 
            RYMAN    HEALTHCARE       LTD         24,028        9.200         221,057.60
            SPARK    NEW  ZEALAND     LTD        113,841         4.920         560,097.72
            MERCURY     NZ  LTD             26,913        5.910         159,055.83
            MERIDIAN     ENERGY    LTD          66,454        4.830         320,972.82
             ニュージーランド・ドル                   333,197                2,512,827.82
            小計
                                               (212,484,719)
      イギリ      BP  PLC                1,097,928          3.688        4,049,158.46
      ス・ポン
            SHELL    PLC               439,968        20.745        9,127,136.16
      ド
            ANGLO    AMERICAN     PLC           70,253        32.235        2,264,605.45
            ANTOFAGASTA       PLC            19,439        14.450         280,893.55
            CRODA    INTERNATIONAL        PLC        7,838       75.600         592,552.80
            GLENCORE     PLC              576,604         4.493        2,590,681.77
            JOHNSON     MATTHEY     PLC          10,074        18.365         185,009.01
            MONDI    PLC                25,128        14.855         373,276.44
            RIO  TINTO    PLC              64,866        53.720        3,484,601.52
            ASHTEAD     GROUP    PLC           23,686        43.940        1,040,762.84
            BAE  SYSTEMS     PLC            189,839         7.322        1,390,001.15
            BUNZL    PLC                17,064        30.380         518,404.32
            DCC  PLC                  5,954       59.300         353,072.20
            FERGUSON     PLC              12,017       102.050         1,226,334.85
            MELROSE     INDUSTRIES       PLC        221,714         1.203         266,721.94
            ROLLS-ROYCE       HOLDINGS     PLC      494,144         0.868         428,916.99
            SMITHS    GROUP    PLC            24,369        14.500         353,350.50
            SPIRAX-SARCO        ENGINEERING            4,459      122.650          546,896.35
            PLC
            EXPERIAN     PLC              54,749        27.530        1,507,239.97
            INTERTEK     GROUP    PLC           8,184       50.660         414,601.44
            RELX   PLC                106,284        24.050        2,556,130.20
            RENTOKIL     INITIAL     PLC         112,603         5.324         599,498.37
            BARRATT     DEVELOPMENTS        PLC       64,766        5.102         330,436.13
            BERKELEY     GROUP               6,637       40.810         270,855.97
            HOLDINGS/THE
            BURBERRY     GROUP    PLC           26,233        15.580         408,710.14
            PERSIMMON      PLC              16,916        21.940         371,137.04
            TAYLOR    WIMPEY    PLC           225,588         1.280         288,752.64
            COMPASS     GROUP    PLC           97,177        16.995        1,651,523.11
            ENTAIN    PLC               37,600        14.690         552,344.00
            INTERCONTINENTAL          HOTELS          9,587       50.680         485,869.16
            GROU
            WHITBREAD      PLC              11,282        27.900         314,767.80
            JD  SPORTS    FASHION     PLC        144,300         1.404         202,597.20
                                173/411

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            KINGFISHER       PLC            109,678         2.559         280,666.00
            NEXT   PLC                 6,860       61.280         420,380.80
            OCADO    GROUP    PLC            27,379        10.360         283,646.44
            SAINSBURY      (J)  PLC           113,480         2.434         276,210.32
            TESCO    PLC               439,670         2.686        1,180,953.62
            ASSOCIATED       BRITISH     FOODS        16,771        16.300         273,367.30
            PLC
            BRITISH     AMERICAN     TOBACCO         125,847        32.770        4,124,006.19
            PLC
            COCA-COLA      HBC  AG-DI            8,704       16.385         142,615.04
            DIAGEO    PLC               134,031        39.390        5,279,481.09
            IMPERIAL     BRANDS    PLC          50,003        16.225         811,298.67
            RECKITT     BENCKISER      GROUP         40,047        63.160        2,529,368.52
            PLC
            UNILEVER     PLC              147,693        36.065        5,326,548.04
            NMC  HEALTH    PLC              3,940        0.010            39.40
            SMITH    & NEPHEW    PLC           44,355        12.665         561,756.07
            ASTRAZENECA       PLC            88,548       102.340         9,062,002.32
            GLAXOSMITHKLINE          PLC         289,657        17.392        5,037,714.54
            HIKMA    PHARMACEUTICALS          PLC       7,581       20.390         154,576.59
            BARCLAYS     PLC              904,741         1.441        1,303,731.78
            HSBC   HOLDINGS     PLC         1,167,394          5.016        5,855,648.30
            LLOYDS    BANKING     GROUP    PLC     4,178,120          0.454        1,896,866.48
            NATWEST     GROUP    PLC           316,287         2.182         690,138.23
            STANDARD     CHARTERED      PLC        146,561         4.973         728,847.85
            3I  GROUP    PLC              49,338        13.185         650,521.53
            ABRDN    PLC               123,263         1.915         236,048.64
            HARGREAVES       LANSDOWN     PLC        19,572        9.788         191,570.73
            LONDON    STOCK    EXCHANGE            17,716        80.680        1,429,326.88
            GROUP
            M&G  PLC                 133,064         2.114         281,297.29
            SCHRODERS      PLC              6,213       29.660         184,277.58
            ST  JAMES'S     PLACE    PLC         33,823        13.165         445,279.79
            ADMIRAL     GROUP    PLC           11,535        25.090         289,413.15
            AVIVA    PLC               229,027         4.288         982,067.77
            LEGAL    & GENERAL     GROUP    PLC      313,637         2.525         791,933.42
            PHOENIX     GROUP    HOLDINGS           36,851        6.110         225,159.61
            PLC
            PRUDENTIAL       PLC            161,840         9.892        1,600,921.28
            AVEVA    GROUP    PLC             6,037       23.810         143,740.97
            SAGE   GROUP    PLC/THE             55,987        7.258         406,353.64
            HALMA    PLC                24,375        24.770         603,768.75
            BT  GROUP    PLC              545,432         1.882        1,026,503.02
            VODAFONE     GROUP    PLC         1,546,057          1.267        1,958,854.21
                                174/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            NATIONAL     GRID   PLC           199,260        11.810        2,353,260.60
            SEVERN    TRENT    PLC            12,418        30.530         379,121.54
            SSE  PLC                 64,516        18.275        1,179,029.90
            UNITED    UTILITIES      GROUP         42,035        11.325         476,046.37
            PLC
            AUTO   TRADER    GROUP    PLC         51,319        6.324         324,541.35
            INFORMA     PLC               78,152        5.848         457,032.89
            PEARSON     PLC               39,623        7.874         311,991.50
            WPP  PLC                 63,987        10.005         640,189.93
             イギリス・ポンド小計                 16,459,674                 102,814,955.40
                                             (16,721,824,346)
      イスラエ      ICL  GROUP    LTD              41,773        36.920        1,542,259.16
      ル・シュ
            ELBIT    SYSTEMS     LTD            1,389      721.500         1,002,163.50
      ケル
            BANK   HAPOALIM     BM           66,403        30.970        2,056,500.91
            BANK   LEUMI    LE-ISRAEL             77,079        35.420        2,730,138.18
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A          54,674        19.500        1,066,143.00
            MIZRAHI     TEFAHOT     BANK   LTD        9,249      122.900         1,136,702.10
            AZRIELI     GROUP    LTD            2,140      288.100          616,534.00
            NICE   LTD                 3,251      669.100         2,175,244.10
             イスラエル・シュケル小                   255,958                12,325,684.95
            計
                                               (478,884,907)
      スイス・      CLARIANT     AG-REG              10,101        15.460         156,161.46
      フラン
            EMS-CHEMIE       HOLDING     AG-REG          356     854.500          304,202.00
            GIVAUDAN-REG                     521    3,866.000          2,014,186.00
            HOLCIM    LTD               31,603        48.280        1,525,792.84
            SIKA   AG-REG                 7,800      299.500         2,336,100.00
            ABB  LTD-REG                 96,015        29.250        2,808,438.75
            GEBERIT     AG-REG               1,986      554.200         1,100,641.20
            SCHINDLER      HOLDING     AG-REG           941     187.400          176,343.40
            SCHINDLER      HOLDING-PART              2,132      188.500          401,882.00
            CERT
            VAT  GROUP    AG              1,436      316.600          454,637.60
            ADECCO    GROUP    AG-REG            9,118       39.130         356,787.34
            SGS  SA-REG                   374    2,520.000           942,480.00
            KUEHNE    + NAGEL    INTL   AG-        2,981      277.600          827,525.60
            REG
            CIE  FINANCIERE       RICHEMO-A           30,335       110.100         3,339,883.50
            REG
            SWATCH    GROUP    AG/THE-BR            1,716      245.100          420,591.60
            SWATCH    GROUP    AG/THE-REG            2,516       47.200         118,755.20
            BARRY    CALLEBAUT      AG-REG            216    2,240.000           483,840.00
            CHOCOLADEFABRIKEN           LINDT-           59   10,780.000            636,020.00
            PC
                                175/411


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            CHOCOLADEFABRIKEN           LINDT-            6  112,100.000            672,600.00
            REG
            NESTLE    SA-REG               160,218        125.860        20,165,037.48
            ALCON    INC                29,513        73.900        2,181,010.70
            SONOVA    HOLDING     AG-REG           3,269      354.400         1,158,533.60
            STRAUMANN      HOLDING     AG-REG         5,310      118.550          629,500.50
            BACHEM    HOLDING     AG-REG    B        322     440.000          141,680.00
            LONZA    GROUP    AG-REG             4,343      592.000         2,571,056.00
            NOVARTIS     AG-REG              125,305        85.920        10,766,205.60
            ROCHE    HOLDING     AG-BR            1,921      392.800          754,568.80
            ROCHE    HOLDING     AG-           40,075       364.300        14,599,322.50
            GENUSSCHEIN
            VIFOR    PHARMA    AG            2,638      171.350          452,021.30
            CREDIT    SUISSE    GROUP    AG-       145,488         6.726         978,552.28
            REG
            JULIUS    BAER   GROUP    LTD         12,550        45.970         576,923.50
            PARTNERS     GROUP    HOLDING     AG      1,203     1,076.500          1,295,029.50
            UBS  GROUP    AG-REG             204,228        16.240        3,316,662.72
            BALOISE     HOLDING     AG  - REG        2,475      168.100          416,047.50
            SWISS    LIFE   HOLDING     AG-REG         1,834      595.000         1,091,230.00
            SWISS    RE  AG              16,690        78.900        1,316,841.00
            ZURICH    INSURANCE      GROUP    AG      8,712      436.700         3,804,530.40
            SWISS    PRIME    SITE-REG             3,906       95.200         371,851.20
            TEMENOS     AG  - REG            3,743       87.080         325,940.44
            LOGITECH     INTERNATIONAL-              10,426        63.420         661,216.92
            REG
            SWISSCOM     AG-REG               1,399      561.000          784,839.00
             スイス・フラン小計                   985,780                87,435,469.43
                                             (11,656,022,430)
      デンマー      CHR  HANSEN    HOLDING     A/S         5,509      539.400         2,971,554.60
      ク・ク
            NOVOZYMES      A/S-B    SHARES          11,512       457.800         5,270,193.60
      ローネ
            ROCKWOOL     A/S-B    SHS            513    1,985.000          1,018,305.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS     A/S        60,424       189.680        11,461,224.32
            AP  MOLLER-MAERSK        A/S-A           168   17,740.000           2,980,320.00
            AP  MOLLER-MAERSK        A/S-B           311   18,155.000           5,646,205.00
            DSV  A/S                 11,866      1,129.500         13,402,647.00
            PANDORA     A/S               5,888      635.200         3,740,057.60
            CARLSBERG      AS-B              5,585      879.800         4,913,683.00
            AMBU   A/S-B                 8,356      102.300          854,818.80
            COLOPLAST-B                    6,399     1,001.500          6,408,598.50
            DEMANT    A/S                8,178      298.000         2,437,044.00
            GN  STORE    NORD   A/S            6,484      275.600         1,786,990.40
            GENMAB    A/S                3,688     2,504.000          9,234,752.00
            NOVO   NORDISK     A/S-B            96,328       778.100        74,952,816.80
                                176/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            DANSKE    BANK   A/S            39,103       117.000         4,575,051.00
            TRYG   A/S                16,989       168.000         2,854,152.00
            ORSTED    A/S               10,423       836.600         8,719,881.80
             デンマーク・クローネ小                   297,724               163,228,295.42
            計
                                             (3,003,400,636)
      ノル      AKER   BP  ASA               6,316      330.000         2,084,280.00
      ウェー・
            EQUINOR     ASA               55,409       313.800        17,387,344.20
      クローネ
            NORSK    HYDRO    ASA            83,294        76.400        6,363,661.60
            YARA   INTERNATIONAL        ASA         9,005      462.500         4,164,812.50
            MOWI   ASA                23,318       253.800         5,918,108.40
            ORKLA    ASA                46,955        75.780        3,558,249.90
            DNB  BANK   ASA              52,746       195.500        10,311,843.00
            GJENSIDIGE       FORSIKRING       ASA      11,412       213.000         2,430,756.00
            TELENOR     ASA               40,694       131.000         5,330,914.00
            ADEVINTA     ASA              15,540        70.250        1,091,685.00
            SCHIBSTED      ASA-B    SHS           5,480      178.500          978,180.00
            SCHIBSTED      ASA-CL    A          3,338      196.600          656,250.80
             ノルウェー・クローネ小                   353,507                60,276,085.40
            計
                                               (844,467,956)
      スウェー      LUNDIN    ENERGY    AB           13,316       400.500         5,333,058.00
      デン・ク
            BOLIDEN     AB               15,297       430.000         6,577,710.00
      ローナ
            SVENSKA     CELLULOSA      AB  SCA-       34,370       185.650         6,380,790.50
            B
            ALFA   LAVAL    AB             18,697       310.700         5,809,157.90
            ASSA   ABLOY    AB-B             60,292       251.100        15,139,321.20
            ATLAS    COPCO    AB-A   SHS         37,342       462.600        17,274,409.20
            ATLAS    COPCO    AB-B   SHS         22,320       402.500         8,983,800.00
            EPIROC    AB-A               34,230       198.650         6,799,789.50
            EPIROC    AB-B               19,836       168.150         3,335,423.40
            HUSQVARNA      AB-B   SHS           18,593        89.980        1,672,998.14
            INVESTMENT       AB  LATOUR-B            8,223      265.800         2,185,673.40
            SHS
            LIFCO    AB-B   SHS             15,149       210.100         3,182,804.90
            NIBE   INDUSTRIER       AB-B   SHS       89,271       102.000         9,105,642.00
            SANDVIK     AB               61,070       194.550        11,881,168.50
            SKANSKA     AB-B   SHS            17,183       192.500         3,307,727.50
            SKF  AB-B   SHARES              20,607       157.500         3,245,602.50
            VOLVO    AB-A   SHS             13,283       163.400         2,170,442.20
            VOLVO    AB-B   SHS             80,338       158.920        12,767,314.96
            SECURITAS      AB-B   SHS           16,123       115.250         1,858,175.75
            ELECTROLUX       AB-B             11,555       153.320         1,771,612.60
            EVOLUTION      AB              10,669       925.800         9,877,360.20
            HENNES    & MAURITZ     AB-B   SHS      40,148       125.620         5,043,391.76
                                177/411

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SWEDISH     MATCH    AB           84,640        75.880        6,422,483.20
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B               36,076       260.600         9,401,405.60
            GETINGE     AB-B   SHS            13,151       343.900         4,522,628.90
            NORDEA    BANK   ABP            184,357        99.000        18,251,343.00
            SKANDINAVISKA        ENSKILDA           100,891        106.800        10,775,158.80
            BAN-A
            SVENSKA     HANDELSBANKEN-A               77,668        93.580        7,268,171.44
            SHS
            SWEDBANK     AB  - A SHARES          57,603       156.700         9,026,390.10
            EQT  AB                 15,443       323.000         4,988,089.00
            INDUSTRIVARDEN         AB-A   SHS        7,211      245.700         1,771,742.70
            INDUSTRIVARDEN         AB-C   SHS        10,642       239.000         2,543,438.00
            INVESTOR     AB-A   SHS           27,415       204.400         5,603,626.00
            INVESTOR     AB-B   SHS           101,275        190.740        19,317,193.50
            KINNEVIK     AB  - B           12,465       191.950         2,392,656.75
            LUNDBERGS      AB-B   SHS           3,368      450.800         1,518,294.40
            FASTIGHETS       AB  BALDER-B            5,323      491.400         2,615,722.20
            SHRS
            SAGAX    AB-B                9,651      247.300         2,386,692.30
            SINCH    AB                27,690        51.420        1,423,819.80
            ERICSSON     LM-B   SHS           159,685        81.450        13,006,343.25
            HEXAGON     AB-B   SHS           117,010        124.450        14,561,894.50
            TELE2    AB-B   SHS             25,537       149.250         3,811,397.25
            TELIA    CO  AB              143,404        38.920        5,581,283.68
            EMBRACER     GROUP    AB           30,012        68.820        2,065,425.84
             スウェーデン・クローナ                  1,908,429                292,958,574.32
            小計
                                             (3,852,405,252)
      ユーロ      ENI  SPA                 146,752        12.930        1,897,503.36
            GALP   ENERGIA     SGPS   SA         25,920        10.650         276,048.00
            NESTE    OYJ                23,055        42.630         982,834.65
            OMV  AG                  8,389       44.020         369,283.78
            REPSOL    SA               79,358        12.605        1,000,307.59
            TENARIS     SA               25,963        13.590         352,837.17
            TOTALENERGIES        SE           142,236        44.030        6,262,651.08
            AIR  LIQUIDE     SA            26,340       159.340         4,197,015.60
            AKZO   NOBEL    N.V.              9,886       82.600         816,583.60
            ARCELORMITTAL                   37,054        26.920         997,493.68
            ARKEMA                    3,250      109.150          354,737.50
            BASF   SE                53,726        51.730        2,779,245.98
            COVESTRO     AG              11,797        41.110         484,974.67
            CRH  PLC                 43,426        37.570        1,631,514.82
            EVONIK    INDUSTRIES       AG         10,952        24.760         271,171.52
            FUCHS    PETROLUB     SE-PREF           3,370       30.820         103,863.40
                                178/411


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            HEIDELBERGCEMENT          AG          8,677       53.960         468,210.92
            KONINKLIJKE       DSM  NV          10,433       153.700         1,603,552.10
            LANXESS     AG               4,409       36.840         162,427.56
            SMURFIT     KAPPA    GROUP    PLC        12,921        39.120         505,469.52
            SOLVAY    SA                4,802       88.620         425,553.24
            STORA    ENSO   OYJ-R    SHS         30,234        17.455         527,734.47
            SYMRISE     AG               6,785      109.250          741,261.25
            UMICORE                   10,288        35.690         367,178.72
            UPM-KYMMENE       OYJ            33,126        31.600        1,046,781.60
            VOESTALPINE       AG             7,382       23.980         177,020.36
            ACS  ACTIVIDADES       CONS   Y       13,189        24.360         321,284.04
            SERV
            AIRBUS    SE               34,199       103.000         3,522,497.00
            ALSTOM                   17,665        21.860         386,156.90
            BOUYGUES     SA              11,049        32.570         359,865.93
            BRENNTAG     SE               9,920       73.340         727,532.80
            CNH  INDUSTRIAL       NV           54,775        13.300         728,507.50
            COMPAGNIE      DE  SAINT    GOBAIN        29,471        54.490        1,605,874.79
            DAIMLER     TRUCK    HOLDING     AG      23,340        25.500         595,170.00
            DASSAULT     AVIATION     SA         1,720      157.300          270,556.00
            EIFFAGE                    4,989       94.580         471,859.62
            FERROVIAL      SA              24,693        24.310         600,286.83
            GEA  GROUP    AG              8,178       37.030         302,831.34
            IMCD   NV                 3,214      150.900          484,992.60
            KINGSPAN     GROUP    PLC           8,978       87.020         781,265.56
            KION   GROUP    AG              3,179       56.700         180,249.30
            KNORR-BREMSE        AG            3,881       67.660         262,588.46
            KONE   OYJ-B                20,623        45.400         936,284.20
            LEGRAND     SA               15,079        83.860        1,264,524.94
            MTU  AERO   ENGINES     AG          2,957      189.050          559,020.85
            PRYSMIAN     SPA              17,186        30.270         520,220.22
            RATIONAL     AG                350     606.000          212,100.00
            SAFRAN    SA               20,172       104.060         2,099,098.32
            SCHNEIDER      ELECTRIC     SE        31,211       139.020         4,338,953.22
            SIEMENS     AG-REG               44,055       115.980         5,109,498.90
            SIEMENS     ENERGY    AG           19,855        18.765         372,579.07
            SIEMENS     GAMESA    RENEWABLE           11,482        15.570         178,774.74
            ENE
            THALES    SA                5,403      123.450          667,000.35
            VINCI    SA                29,309        94.100        2,757,976.90
            WARTSILA     OYJ  ABP            26,753        8.206         219,535.11
            BUREAU    VERITAS     SA           17,817        26.740         476,426.58
            RANDSTAD     NV               6,241       52.520         327,777.32
            TELEPERFORMANCE                    3,420      341.000         1,166,220.00
                                179/411


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            WOLTERS     KLUWER               14,578        95.580        1,393,365.24
            ADP                    1,346      141.350          190,257.10
            AENA   SME  SA               4,377      147.100          643,856.70
            ATLANTIA     SPA              26,501        22.770         603,427.77
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG              33,148        7.205         238,831.34
            DEUTSCHE     POST   AG-REG           54,453        41.220        2,244,552.66
            GETLINK     SE               22,311        17.675         394,346.92
            INPOST    SA               10,902        5.840         63,667.68
            BAYERISCHE       MOTOREN     WERKE        17,873        77.470        1,384,621.31
            AG
            BAYERISCHE       MOTOREN     WERKE-         2,564       69.350         177,813.40
            PRF
            CONTINENTAL       AG             5,578       65.300         364,243.40
            FAURECIA                    6,090       22.910         139,521.90
            FERRARI     NV               6,949      195.600         1,359,224.40
            MERCEDES-BENZ        GROUP    AG        49,868        63.830        3,183,074.44
            MICHELIN     (CGDE)               9,617      116.950         1,124,708.15
            PORSCHE     AUTOMOBIL      HLDG-         7,765       79.260         615,453.90
            PRF
            RENAULT     SA               8,830       23.115         204,105.45
            STELLANTIS       NV            118,658        12.800        1,518,822.40
            VALEO                   14,444        17.260         249,303.44
            VOLKSWAGEN       AG              1,960      209.900          411,404.00
            VOLKSWAGEN       AG-PREF             10,563       149.020         1,574,098.26
            ADIDAS    AG               11,195       192.240         2,152,126.80
            ESSILORLUXOTTICA                   16,375       163.900         2,683,862.50
            HERMES    INTERNATIONAL                1,777     1,179.000          2,095,083.00
            KERING                    4,123      506.200         2,087,062.60
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS        15,873       615.600         9,771,418.80
            VUI
            MONCLER     SPA               12,209        47.680         582,125.12
            PUMA   SE                 6,459       71.360         460,914.24
            SEB  SA                  1,127      120.600          135,916.20
            ACCOR    SA                10,451        30.350         317,187.85
            FLUTTER     ENTERTAINMENT               8,869       96.760         858,164.44
            PLC-DI
            LA  FRANCAISE      DES  JEUX          5,785       34.860         201,665.10
            SAEM
            SODEXO    SA                4,760       72.340         344,338.40
            DELIVERY     HERO   SE            8,530       31.250         266,562.50
            INDUSTRIA      DE  DISENO            58,328        20.250        1,181,142.00
            TEXTIL
            JUST   EAT  TAKEAWAY               9,307       25.295         235,420.56
            PROSUS    NV               54,174        42.675        2,311,875.45
            ZALANDO     SE               12,367        39.500         488,496.50
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            CARREFOUR      SA              35,990        19.800         712,602.00
            COLRUYT     SA               2,164       34.980          75,696.72
            HELLOFRESH       SE              9,790       35.730         349,796.70
            JERONIMO     MARTINS              12,978        20.300         263,453.40
            KESKO    OYJ-B    SHS            13,402        23.720         317,895.44
            KONINKLIJKE       AHOLD            55,657        28.105        1,564,239.98
            DELHAIZE     N
            ANHEUSER-BUSCH         INBEV           49,732        54.760        2,723,324.32
            SA/NV
            DANONE                   37,154        56.180        2,087,311.72
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO         NV      28,021        10.630         297,863.23
            HEINEKEN     HOLDING     NV          6,168       75.100         463,216.80
            HEINEKEN     NV              14,659        94.480        1,384,982.32
            JDE  PEET'S    NV              6,660       27.440         182,750.40
            KERRY    GROUP    PLC-A             8,193      101.600          832,408.80
            PERNOD    RICARD    SA           11,879       192.350         2,284,925.65
            REMY   COINTREAU                 1,273      186.300          237,159.90
            BEIERSDORF       AG              5,138       96.640         496,536.32
            HENKEL    AG  & CO  KGAA           5,974       60.650         362,323.10
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VOR-        11,499        61.580         708,108.42
            PREF
            L'OREAL                   14,230       341.900         4,865,237.00
            AMPLIFON     SPA               7,567       38.140         288,605.38
            BIOMERIEUX                    2,791       91.100         254,260.10
            CARL   ZEISS    MEDITEC     AG  -       2,161      126.250          272,826.25
            BR
            DIASORIN     SPA               1,313      124.000          162,812.00
            FRESENIUS      MEDICAL     CARE   AG      11,118        60.400         671,527.20
            &
            FRESENIUS      SE  & CO  KGAA         26,317        33.660         885,830.22
            KONINKLIJKE       PHILIPS     NV        52,727        24.975        1,316,856.82
            ORPEA                    2,695       34.450          92,842.75
            SARTORIUS      AG-VORZUG              1,308      367.300          480,428.40
            SIEMENS     HEALTHINEERS        AG       16,426        54.000         887,004.00
            ARGENX    SE                2,644      293.400          775,749.60
            BAYER    AG-REG                55,293        64.430        3,562,527.99
            EUROFINS     SCIENTIFIC               7,010       91.120         638,751.20
            GRIFOLS     SA               15,169        17.000         257,873.00
            IPSEN                    1,498      109.800          164,480.40
            MERCK    KGAA                7,777      171.650         1,334,922.05
            ORION    OYJ-CLASS      B           6,261       40.120         251,191.32
            QIAGEN    N.V.               12,543        41.990         526,680.57
            RECORDATI      INDUSTRIA              4,578       45.670         209,077.26
            CHIMICA
            SANOFI                   65,399       100.900         6,598,759.10
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SARTORIUS      STEDIM    BIOTECH          1,555      310.100          482,205.50
            UCB  SA                  6,623      108.500          718,595.50
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA           28,787        11.500         331,050.50
            BANCO    BILBAO    VIZCAYA           378,832         4.810        1,822,181.92
            ARGENTA
            BANCO    ESPIRITO     SANTO-REG          187,906         0.010          1,879.06
            BANCO    SANTANDER      SA         983,269         3.054        3,002,903.52
            BNP  PARIBAS                 65,416        50.850        3,326,403.60
            CAIXABANK      SA             277,723         3.023         839,556.62
            COMMERZBANK       AG            46,644        6.338         295,629.67
            CREDIT    AGRICOLE     SA          73,102        10.432         762,600.06
            ERSTE    GROUP    BANK   AG         19,383        30.930         599,516.19
            FINECOBANK       SPA             32,034        13.410         429,575.94
            ING  GROEP    NV             230,297         9.373        2,158,573.78
            INTESA    SANPAOLO               977,250         1.948        1,903,683.00
            KBC  GROUP    NV              13,092        64.440         843,648.48
            MEDIOBANCA       SPA             31,303        9.230         288,926.69
            RAIFFEISEN       BANK              7,066       10.610          74,970.26
            INTERNATIONA
            SOCIETE     GENERALE     SA         41,025        23.465         962,651.62
            UNICREDIT      SPA             112,845         9.139        1,031,290.45
            AMUNDI    SA                3,955       58.550         231,565.25
            DEUTSCHE     BANK   AG-           113,478        10.392        1,179,263.37
            REGISTERED
            DEUTSCHE     BOERSE    AG          10,701       163.950         1,754,428.95
            EURAZEO     SE               1,792       75.500         135,296.00
            EURONEXT     NV               5,502       77.720         427,615.44
            EXOR   NV                 6,204       66.900         415,047.60
            GROUPE    BRUXELLES      LAMBERT          5,914       90.480         535,098.72
            SA
            SOFINA                     804     301.000          242,004.00
            WENDEL                    1,082       93.550         101,221.10
            AEGON    NV                91,609        5.012         459,144.30
            AGEAS                   11,247        46.570         523,772.79
            ALLIANZ     SE-REG               23,552       212.650         5,008,332.80
            ASSICURAZIONI        GENERALI           64,729        18.120        1,172,889.48
            AXA  SA                 113,586        25.775        2,927,679.15
            CNP  ASSURANCES                  8,978       21.800         195,720.40
            HANNOVER     RUECK    SE           3,598      145.000          521,710.00
            MUENCHENER       RUECKVER     AG-        8,295      228.000         1,891,260.00
            REG
            NN  GROUP    NV              14,069        46.030         647,596.07
            POSTE    ITALIANE     SPA           26,562        9.428         250,426.53
            SAMPO    OYJ-A    SHS            28,454        46.400        1,320,265.60
            AROUNDTOWN       SA             52,560        4.893         257,176.08
                                182/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            LEG  IMMOBILIEN       SE           3,680       98.200         361,376.00
            VONOVIA     SE               43,654        39.360        1,718,221.44
            ADYEN    NV                1,069     1,609.600          1,720,662.40
            AMADEUS     IT  GROUP    SA         24,570        59.660        1,465,846.20
            BECHTLE     AG               4,305       43.620         187,784.10
            CAPGEMINI      SE              8,961      188.000         1,684,668.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SE         39,595        39.875        1,578,850.62
            EDENRED                   16,042        48.610         779,801.62
            NEMETSCHEK       SE              3,011       76.600         230,642.60
            NEXI   SPA                30,853        8.972         276,813.11
            SAP  SE                 60,055        95.740        5,749,665.70
            WORLDLINE      SA              12,774        35.180         449,389.32
            NOKIA    OYJ               296,676         4.815        1,428,494.94
            ASM  INTERNATIONAL        NV         2,455      303.800          745,829.00
            ASML   HOLDING     NV            23,576       547.700        12,912,575.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES        AG      71,533        27.885        1,994,697.70
            STMICROELECTRONICS           NV        37,804        35.275        1,333,536.10
            CELLNEX     TELECOM     SA          29,081        45.480        1,322,603.88
            DEUTSCHE     TELEKOM     AG-REG         188,344        17.152        3,230,476.28
            ELISA    OYJ                8,681       55.020         477,628.62
            INFRASTRUTTURE         WIRELESS           15,804        10.130         160,094.52
            ITAL
            KONINKLIJKE       KPN  NV         173,603         3.262         566,292.98
            ORANGE                   116,269        11.136        1,294,771.58
            PROXIMUS                   10,895        16.965         184,833.67
            TELECOM     ITALIA    SPA          696,355         0.280         194,979.40
            TELEFONICA       DEUTSCHLAND             46,895        2.837         133,041.11
            HOLDI
            TELEFONICA       SA            316,236         4.798        1,517,300.32
            UNITED    INTERNET     AG-REG           5,269       30.790         162,232.51
            SHARE
            E.ON   SE                126,998        10.260        1,302,999.48
            EDF                   32,658        9.032         294,967.05
            EDP  RENOVAVEIS       SA           14,791        23.000         340,193.00
            EDP-ENERGIAS        DE  PORTUGAL         170,355         4.684         797,942.82
            SA
            ELIA   GROUP    SA/NV              2,106      149.000          313,794.00
            ENAGAS    SA               14,471        20.520         296,944.92
            ENDESA    SA               14,104        20.020         282,362.08
            ENEL   SPA                475,178         6.103        2,900,011.33
            ENGIE                   110,679        11.560        1,279,449.24
            FORTUM    OYJ               24,312        16.080         390,936.96
            IBERDROLA      SA             337,074        10.585        3,567,928.29
            NATURGY     ENERGY    GROUP    SA       12,930        29.040         375,487.20
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            RED  ELECTRICA      CORPORACION           23,632        18.705         442,036.56
            SA
            RWE  AG                 34,673        40.080        1,389,693.84
            SNAM   SPA                106,707         5.204         555,303.22
            TERNA-RETE       ELETTRICA             75,662        7.772         588,045.06
            NAZIONA
            UNIPER    SE                4,697       24.120         113,291.64
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT               36,122        28.660        1,035,256.52
            VERBUND     AG               3,190       98.650         314,693.50
            BOLLORE     SE               39,433        4.550         179,420.15
            PUBLICIS     GROUPE              13,301        56.960         757,624.96
            SCOUT24     SE               4,671       58.940         275,308.74
            UBISOFT     ENTERTAINMENT               4,745       42.080         199,669.60
            UNIVERSAL      MUSIC    GROUP    NV      44,422        23.435        1,041,029.57
            VIVENDI     SE               38,496        11.535         444,051.36
             ユーロ小計                 10,772,399                 249,120,571.28
                                             (34,099,623,797)
              合 計                 61,248,461                367,861,655,320
                                            (367,861,655,320)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
        ります。
          通 貨              銘柄数           組入株式時価比率             合計金額に対する比率

      アメリカ・ドル             株式          605銘柄               70.5%              73.5%
      カナダ・ドル             株式          86銘柄               3.7%              3.9%
      オーストラリア・ドル             株式          50銘柄               2.1%              2.2%
      香港・ドル             株式          28銘柄               0.7%              0.8%
      シンガポール・ドル             株式          14銘柄               0.3%              0.3%
      ニュージーランド・ド             株式           6銘柄              0.1%              0.1%
      ル
      イギリス・ポンド             株式          79銘柄               4.4%              4.5%
      イスラエル・シュケル             株式           8銘柄              0.1%              0.1%
      スイス・フラン             株式          41銘柄               3.0%              3.2%
      デンマーク・クローネ             株式          18銘柄               0.8%              0.8%
      ノルウェー・クローネ             株式          12銘柄               0.2%              0.2%
      スウェーデン・クロー             株式          44銘柄               1.0%              1.0%
      ナ
      ユーロ             株式          228銘柄               8.9%              9.3%
    (b)株式以外の有価証券

       種 類       通 貨           銘 柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券       アメリ      AGNC   INVESTMENT       CORP          25,432.00          296,791.44
             カ・ド
                   ALEXANDRIA       REAL   ESTATE          8,490.00         1,638,570.00
             ル
                   EQUIT
                   AMERICAN     TOWER    CORP          26,197.00         6,798,645.44
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                   ANNALY    CAPITAL     MANAGEMENT          90,010.00          587,765.30
                   IN
                   AVALONBAY      COMMUNITIES       INC       8,302.00         2,062,382.84
                   BOSTON    PROPERTIES       INC         7,835.00          985,799.70
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST          6,009.00          986,677.80
                   CROWN    CASTLE    INTL   CORP        25,016.00         4,824,835.92
                   DIGITAL     REALTY    TRUST    INC       16,754.00         2,539,236.24
                   DUKE   REALTY    CORP            21,667.00         1,285,503.11
                   EQUINIX     INC               5,232.00         3,937,184.64
                   EQUITY    LIFESTYLE                8,664.00          708,022.08
                   PROPERTIES
                   EQUITY    RESIDENTIAL               21,246.00         1,918,088.88
                   ESSEX    PROPERTY     TRUST    INC       3,691.00         1,284,800.19
                   EXTRA    SPACE    STORAGE     INC        7,376.00         1,538,191.04
                   HEALTHPEAK       PROPERTIES       INC      28,756.00          985,755.68
                   HOST   HOTELS    & RESORTS     INC      37,569.00          786,319.17
                   INVITATION       HOMES    INC         32,632.00         1,396,975.92
                   IRON   MOUNTAIN     INC           15,785.00          879,540.20
                   KIMCO    REALTY    CORP           35,169.00          901,029.78
                   MEDICAL     PROPERTIES       TRUST        31,858.00          590,647.32
                   INC
                   MID-AMERICA       APARTMENT      COMM       6,678.00         1,369,123.56
                   PROLOGIS     INC              42,504.00         7,129,195.92
                   PUBLIC    STORAGE                8,778.00         3,502,422.00
                   REALTY    INCOME    CORP           31,385.00         2,283,258.75
                   REGENCY     CENTERS     CORP          8,289.00          581,887.80
                   SBA  COMMUNICATIONS         CORP        5,916.00         2,129,405.04
                   SIMON    PROPERTY     GROUP    INC       18,517.00         2,338,511.93
                   SUN  COMMUNITIES       INC          6,088.00         1,150,632.00
                   UDR  INC                 16,633.00          961,387.40
                   VENTAS    INC               23,363.00         1,360,193.86
                   VICI   PROPERTIES       INC          36,025.00         1,081,830.75
                   VORNADO     REALTY    TRUST           8,706.00          360,515.46
                   WELLTOWER      INC             24,682.00         2,358,611.92
                   WEYERHAEUSER        CO           44,952.00         1,870,902.24
                   WP  CAREY    INC              11,067.00          937,042.89
                   アメリカ・ドル小計                   757,273.00         66,347,684.21
                                             (8,465,964,505)
             カナ      CAN  APARTMENT      PROP   REAL        3,971.00          204,744.76
             ダ・ド
                   ESTA
             ル
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST        7,441.00          182,750.96
                   TR
                   カナダ・ドル小計                   11,412.00          387,495.72
                                               (38,830,946)
                   APA  GROUP                 68,281.00          781,134.64
                                185/411

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             オース
                   DEXUS/AU                   72,475.00          789,977.50
             トラリ
                   GOODMAN     GROUP              95,350.00         2,252,167.00
             ア・ド
                   GPT  GROUP                121,221.00           615,802.68
             ル
                   LENDLEASE      GROUP             36,263.00          426,452.88
                   MIRVAC    GROUP              200,053.00           480,127.20
                   SCENTRE     GROUP              275,200.00           806,336.00
                   STOCKLAND                   127,393.00           528,680.95
                   TRANSURBAN       GROUP            176,197.00          2,464,996.03
                   VICINITY     CENTRES             241,241.00           451,120.67
                   オーストラリア・ドル小計                 1,413,674.00           9,596,795.55
                                               (880,697,928)
             香港・      HK  ELECTRIC     INVESTMENTS       -    193,500.00          1,488,015.00
             ドル
                   SS
                   HKT  TRUST    AND  HKT  LTD-SS        197,000.00          2,163,060.00
                   LINK   REIT                110,100.00          7,486,800.00
                   香港・ドル小計                   500,600.00         11,137,875.00
                                               (181,101,848)
             シンガ      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV      170,500.00           487,630.00
             ポー
                   TRT
             ル・ド
                   CAPITALAND       INTEGRATED            259,616.00           602,309.12
             ル
                   COMMER
                   MAPLETREE      COMMERCIAL       TRUST      112,400.00           214,684.00
                   MAPLETREE      LOGISTICS      TRUST       208,100.00           374,580.00
                   シンガポール・ドル小計                   750,616.00          1,679,203.12
                                               (156,098,722)
             イギリ      BRITISH     LAND   CO  PLC          62,406.00          316,273.60
             ス・ポ
                   LAND   SECURITIES       GROUP    PLC      39,861.00          300,392.49
             ンド
                   SEGRO    PLC                68,623.00          934,988.37
                   イギリス・ポンド小計                   170,890.00          1,551,654.46
                                               (252,361,080)
             ユーロ      COVIVIO                    2,388.00          164,294.40
                   GECINA    SA                2,189.00          240,352.20
                   KLEPIERRE                   13,600.00          311,984.00
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                    7,024.00          492,874.08
                   ユーロ小計                   25,201.00         1,209,504.68
                                               (165,557,001)
             投資証券合計                                10,140,612,029
                                             (10,140,612,029)
                  合 計                           10,140,612,029
                                             (10,140,612,029)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
        ります。
                                           組入

                                                   合計金額に
              通 貨                 銘柄数
                                          投資証券
                                                   対する比率
                                          時価比率
                                186/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      アメリカ・ドル                    投資証券           36銘柄          2.2%          83.5%
      カナダ・ドル                    投資証券           2銘柄          0.0%           0.4%
      オーストラリア・ドル                    投資証券           10銘柄          0.2%           8.7%
      香港・ドル                    投資証券           3銘柄          0.0%           1.8%
      シンガポール・ドル                    投資証券           4銘柄          0.0%           1.5%
      イギリス・ポンド                    投資証券           3銘柄          0.1%           2.5%
      ユーロ                    投資証券           4銘柄          0.0%           1.6%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                     (単位:円)
                            (2021年4月26日現在)                 (2022年4月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                            251,077,719                1,420,250,939
        金銭信託                            762,512,013                  35,129,306
        コール・ローン                          1,749,778,290                 1,771,896,597
        株式                          9,586,932,925                 13,549,402,847
        投資信託受益証券                            497,674,247                  752,699,820
        投資証券                            912,831,155                1,401,586,708
        派生商品評価勘定                            16,583,310                 245,941,843
        未収入金                            16,081,391                   121,741
        未収配当金                            12,315,820                  31,232,619
        差入委託証拠金                            785,870,472                  844,604,732
        流動資産合計
                                  14,591,657,342                 20,052,867,152
       資産合計
                                  14,591,657,342                 20,052,867,152
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                            33,807,564                  62,722,219
        前受金                              121,915                     -
        未払解約金                              290,000                22,441,148
        未払利息                               5,064                    -
        その他未払費用                               64,023                  4,032
        流動負債合計
                                     34,288,566                  85,167,399
       負債合計
                                     34,288,566                  85,167,399
      純資産の部
       元本等
        元本                          8,325,755,557                 12,191,357,761
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                         6,231,613,219                 7,776,341,992
        元本等合計
                                  14,557,368,776                 19,967,699,753
       純資産合計
                                  14,557,368,776                 19,967,699,753
      負債純資産合計
                                  14,591,657,342                 20,052,867,152
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    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   有価証券の評価基準及              株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に
         び評価方法              基づき、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
                      価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基              (1)先物取引
         準及び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
                      取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      3.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準               受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
      4.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目            (2021年4月26日現在)                    (2022年4月26日現在)
      1.   当計算期間の末日にお                       8,325,755,557口                   12,191,357,761口
        ける受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 1.7485円                    1口当たり純資産額 1.6379円
                       (1万口当たりの純資産額17,485円)                    (1万口当たりの純資産額16,379円)
        額
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    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   金融商品に対する取組               当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      2.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、株式、新株予約権証券、社債券、投資信
                      託受益証券、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
                      スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
                      有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
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      3.   金融商品に係るリスク               リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      4.   金融商品の時価等に関               金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

             項 目                      (2022年4月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
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    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2021年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  (単位:円)
                           契 約 額 等
      区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCIE    2106        3,557,460,207            -   3,557,582,122            121,915
                 小計         3,557,460,207            -   3,557,582,122            121,915
             合 計             3,557,460,207            -   3,557,582,122            121,915
                                                     (単位:円)
                             契 約 額 等
       区 分          種 類                           時 価         評価損益
                                     うち
                                     1年超
             為替予約取引
              買建
      市場取引         アメリカ・ドル            2,684,900,000            -   2,664,838,702          △20,061,298
      以外の取            小計          2,684,900,000            -   2,664,838,702          △20,061,298
        引      売建
               アメリカ・ドル             157,000,000           -    154,284,871           2,715,129
                  小計           157,000,000           -    154,284,871           2,715,129
              合 計              2,841,900,000            -   2,819,123,573          △17,346,169
    (2022年4月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  (単位:円)
                           契 約 額 等
      区 分         種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                  1年超
            株価指数先物取引
             買建
              MSCI   EMGMKT        4,275,648,872            -   4,259,752,464          △15,896,408
      市場取引
              JUN22
                小計         4,275,648,872            -   4,259,752,464          △15,896,408
             合 計             4,275,648,872            -   4,259,752,464          △15,896,408
    (注)1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
            終相場で評価しております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
            等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
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        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                     (単位:円)
                             契 約 額 等
       区 分          種 類                           時 価         評価損益
                                     うち
                                    1年超
             為替予約取引
              買建
      市場取引         アメリカ・ドル            2,737,900,000            -   2,974,595,381           236,695,381
      以外の取           小計          2,737,900,000            -   2,974,595,381           236,695,381
        引      売建
               アメリカ・ドル             952,000,000           -    989,579,349         △37,579,349
                  小計           952,000,000           -    989,579,349         △37,579,349
              合 計              3,689,900,000            -   3,964,174,730           199,116,032
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
            価しております。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
                 は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
                 物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
                 用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
            間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                            自  2021年4月27日
                            至  2022年4月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                           (2021年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             5,713,549,870円
      同期中における追加設定元本額                                             4,826,668,980円
      同期中における一部解約元本額                                             2,214,463,293円
      2021年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
                                                   4,212,467,456円
      三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
                                                   2,168,457,848円
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      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
                                                    423,316,544円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                                                    466,719,046円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)
                                                    305,570,265円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     36,830,971円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
                                                     19,428,099円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
                                                     51,180,927円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
                                                     38,730,510円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
                                                    184,820,124円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
                                                    125,451,007円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
                                                    215,280,733円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
                                                     45,405,336円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
                                                     2,767,956円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
                                                     29,328,735円
       合 計                                            8,325,755,557円
                           (2022年4月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             8,325,755,557円
      同期中における追加設定元本額                                             6,016,733,591円
      同期中における一部解約元本額                                             2,151,131,387円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
                                                   6,746,739,785円
      三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
                                                   2,714,636,324円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
                                                     44,385,580円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                                                    237,701,767円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)
                                                    157,541,199円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
                                                     28,182,083円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
                                                     90,118,390円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
                                                     65,071,224円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
                                                    259,245,317円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
                                                    214,464,764円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
                                                    348,547,103円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
                                                     78,602,899円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
                                                     3,563,961円
      日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
                                                    430,155,490円
      日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
                                                    711,584,443円
      三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド
                                                     5,814,304円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
                                                     55,003,128円
       合 計                                           12,191,357,761円
    (3)附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                           評価額

                                193/411


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      通 貨           銘 柄            株 数                           備考
                                      単価          金額
      アメリ      CIA  DE  MINAS    BUENAVENTUR-            4,068        8.890         36,164.52
      カ・ドル
            ADR
            SOUTHERN     COPPER    CORP           1,560       64.290         100,292.40
            51JOB    INC-ADR                  507      60.820          30,835.74
            DIDI   GLOBAL    INC             4,435        1.800          7,983.00
            ZTO  EXPRESS     CAYMAN    INC-         8,212       23.750         195,035.00
            ADR
            LI  AUTO   INC  - ADR           10,440        22.310         232,916.40
            NIO  INC  - ADR              24,428        17.310         422,848.68
            XPENG    INC  - ADR             7,360       24.210         178,185.60
            HUAZHU    GROUP    LTD-ADR            3,165       30.020          95,013.30
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP            2,577       10.400          26,800.80
            ADR
            TAL  EDUCATION      GROUP-    ADR        7,046        2.810         19,799.26
            TRIP.COM     GROUP    LTD-ADR           9,500       21.620         205,390.00
            YUM  CHINA    HOLDINGS     INC         7,985       40.970         327,145.45
            DADA   NEXUS    LTD-ADR               799      7.690          6,144.31
            PINDUODUO      INC-ADR              8,046       35.600         286,437.60
            VIPSHOP     HOLDINGS     LTD  -        7,497        6.980         52,329.06
            ADR
            RLX  TECHNOLOGY       INC-ADR           10,343        1.860         19,237.98
            BEIGENE     LTD-ADR                 893     162.800          145,380.40
            HUTCHMED     CHINA-ADR               1,444       15.930          23,002.92
            I-MAB-SPONSORED          ADR            643      12.660           8,140.38
            LEGEND    BIOTECH     CORP-ADR            724      39.080          28,293.92
            ZAI  LAB  LTD-ADR               1,359       45.890          62,364.51
            CREDICORP      LTD              1,240      139.840          173,401.60
            360  DIGITECH     INC            1,578       13.800          21,776.40
            LUFAX    HOLDING     LTD-ADR           12,160        5.220         63,475.20
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON             571      17.970          10,260.87
            ADS
            KE  HOLDINGS     INC-ADR             6,927       12.340          85,479.18
            SHANGHAI     LUJIAZUI              21,280        0.901         19,173.28
            FIN&TRAD-B
            CHINDATA     GROUP    HOLDINGS-           1,520        4.850          7,372.00
            ADR
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR         1,490       27.820          41,451.80
            KINGSOFT     CLOUD    HOLDINGS-           1,994        3.410          6,799.54
            ADR
            SHANGHAI     BAOSIGHT               7,100        3.597         25,538.70
            SOFTWARE-B
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR            982      40.770          40,036.14
            AUTOHOME     INC-ADR               1,276       25.920          33,073.92
            BAIDU    INC  - SPON   ADR          5,110      116.570          595,672.70
                                194/411


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            BILIBILI     INC-SPONSORED               3,066       21.250          65,152.50
            ADR
            HELLO    GROUP    INC  -SPN   ADR        2,159        4.440          9,585.96
            IQIYI    INC-ADR                 4,740        3.200         15,168.00
            JOYY   INC-ADR                  933      37.690          35,164.77
            KANZHUN     LTD  - ADR            1,553       19.810          30,764.93
            TENCENT     MUSIC    ENTERTAINM-           11,158        4.120         45,970.96
            ADR
            WEIBO    CORP-SPON      ADR           1,053       21.150          22,270.95
             アメリカ・ドル小計                   210,921                3,857,330.63
                                              (492,195,387)
      香港・ド      CHINA    COAL   ENERGY    CO-H         34,000        6.120         208,080.00
      ル
            CHINA    OILFIELD     SERVICES-H           26,000        7.300         189,800.00
            CHINA    PETROLEUM      &         444,000         3.860        1,713,840.00
            CHEMICAL-H
            CHINA    SHENHUA     ENERGY    CO-H       64,500        23.850        1,538,325.00
            CHINA    SUNTIEN     GREEN           29,000        4.230         122,670.00
            ENERGY-H
            PETROCHINA       CO  LTD-H           400,000         3.740        1,496,000.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP    CO-      30,000        21.000         630,000.00
            H
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA         72,000        3.630         261,360.00
            LTD-H
            ANHUI    CONCH    CEMENT    CO        22,500        38.500         866,250.00
            LTD-H
            CHINA    HONGQIAO     GROUP    LTD       47,000        10.100         474,700.00
            CHINA    MOLYBDENUM       CO  LTD-H        66,000        3.930         259,380.00
            CHINA    NATIONAL     BUILDING           74,000        9.420         697,080.00
            MA-H
            CHINA    RESOURCES      CEMENT          38,000        6.140         233,320.00
            DONGYUE     GROUP               24,000        8.190         196,560.00
            GANFENG     LITHIUM     CO  LTD-H         4,400       79.100         348,040.00
            HUABAO    INTERNATIONAL               18,000        4.080         73,440.00
            HOLDING
            JIANGXI     COPPER    CO  LTD-H         20,000        12.180         243,600.00
            LEE  & MAN  PAPER              13,000        3.630         47,190.00
            MANUFACTURIN
            MMG  LTD                 32,000        3.040         97,280.00
            NINE   DRAGONS     PAPER            37,000        6.550         242,350.00
            HOLDINGS
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO       14,250        14.440         205,770.00
            LT-H
            ZIJIN    MINING    GROUP    CO        100,000        11.360        1,136,000.00
            LTD-H
                                195/411


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            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-        51,000        3.860         196,860.00
            H
            BOC  AVIATION     LTD            3,500       58.600         205,100.00
            CHINA    COMMUNICATIONS                54,000        3.300         178,200.00
            SERVI-H
            CHINA    CONCH    VENTURE            29,000        20.900         606,100.00
            HOLDINGS
            CHINA    LESSO    GROUP            15,000        8.200         123,000.00
            HOLDINGS     L
            CHINA    RAILWAY     GROUP    LTD-H        80,000        4.800         384,000.00
            CHINA    STATE    CONSTRUCTION            34,000        8.980         305,320.00
            INT
            CITIC    LTD               113,000         8.110         916,430.00
            CRRC   CORP   LTD  - H          85,000        2.790         237,150.00
            FOSUN    INTERNATIONAL        LTD        47,500        7.840         372,400.00
            HAITIAN     INTERNATIONAL               13,000        18.260         237,380.00
            HLDGS
            SANY   HEAVY    EQUIPMENT      INTL       19,000        7.270         138,130.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD        10,000        8.540         85,400.00
            WEICHAI     POWER    CO  LTD-H         32,000        10.280         328,960.00
            XINJIANG     GOLDWIND              10,418        10.940         113,972.92
            SCI&TEC-H
            ZHUZHOU     CRRC   TIMES            9,100       24.000         218,400.00
            ELECTRIC
            ZOOMLION     HEAVY    INDUSTRY     -     13,000        4.650         60,450.00
            H
            CHINA    EVERBRIGHT                77,000        4.400         338,800.00
            ENVIRONMENT
            AIR  CHINA    LTD-H              32,000        5.220         167,040.00
            BEIJING     CAPITAL     INTL          44,000        4.190         184,360.00
            AIRPO-H
            CHINA    MERCHANTS      PORT          24,140        13.240         319,613.60
            HOLDING
            CHINA    SOUTHERN     AIRLINES           24,000        4.230         101,520.00
            CO-H
            COSCO    SHIPPING     HOLDINGS           65,400        11.620         759,948.00
            CO-H
            COSCO    SHIPPING     PORTS    LTD       24,000        5.400         129,600.00
            JIANGSU     EXPRESS     CO  LTD-H        22,000        7.630         167,860.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS           27,000        8.200         221,400.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY       CO-H        32,000        6.610         211,520.00
            BRILLIANCE       CHINA             30,000        4.430         132,900.00
            AUTOMOTIVE
            BYD  CO  LTD-H               15,500       219.400         3,400,700.00
                                196/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            DONGFENG     MOTOR    GRP  CO        46,000        5.360         246,560.00
            LTD-H
            FUYAO    GLASS    INDUSTRY            12,400        29.350         363,940.00
            GROUP-H
            GEELY    AUTOMOBILE       HOLDINGS         110,000        10.800        1,188,000.00
            LT
            GREAT    WALL   MOTOR    COMPANY-         60,000        10.180         610,800.00
            H
            GUANGZHOU      AUTOMOBILE              55,200        6.190         341,688.00
            GROUP-H
            MINTH    GROUP    LTD            14,000        17.180         240,520.00
            YADEA    GROUP    HOLDINGS     LTD       24,000        11.100         266,400.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD       19,800        85.000        1,683,000.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS    LTD        72,000        3.810         274,320.00
            HAIER    SMART    HOME   CO  LTD-H        43,400        25.350        1,100,190.00
            LI  NING   CO  LTD             44,000        57.500        2,530,000.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL              15,600       105.900         1,652,040.00
            GROUP
            CHINA    EDUCATION      GROUP          12,000        5.900         70,800.00
            HOLDIN
            HAIDILAO     INTERNATIONAL              21,000        12.920         271,320.00
            HOLDI
            JIUMAOJIU      INTERNATIONAL              16,000        14.300         228,800.00
            HOLD
            TONGCHENG      TRAVEL    HOLDINGS         15,200        13.000         197,600.00
            LT
            ALIBABA     GROUP    HOLDING     LTD      279,000        81.850        22,836,150.00
            ALIBABA     HEALTH               68,000        3.880         263,840.00
            INFORMATION       T
            CHINA    MEIDONG     AUTO           12,000        24.550         294,600.00
            HOLDINGS
            CHINA    RUYI   HOLDINGS     LTD        36,000        1.850         66,600.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD      198,000         0.385         76,230.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL              6,600       43.450         286,770.00
            INC
            JD.COM    INC  - CL  A          36,885       200.800         7,406,508.00
            MEITUAN-CLASS        B           75,100       138.600        10,408,860.00
            PING   AN  HEALTHCARE       AND         6,100       18.640         113,704.00
            TECHN
            TOPSPORTS      INTERNATIONAL              21,000        5.830         122,430.00
            HOLD
            ZHONGSHENG       GROUP    HOLDINGS         10,500        50.900         534,450.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP    LTD       24,500        2.280         55,860.00
            ANHUI    GUJING    DISTILLERY            2,000      100.390          200,780.00
            CO-B
                                197/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CHINA    FEIHE    LTD            60,000        6.990         419,400.00
            CHINA    MENGNIU     DAIRY    CO        58,000        41.950        2,433,100.00
            CHINA    RESOURCES      BEER          26,000        42.300        1,099,800.00
            HOLDING
            DALI   FOODS    GROUP    CO  LTD        51,000        3.900         198,900.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H         32,400        41.000        1,328,400.00
            SMOORE    INTERNATIONAL               35,000        15.920         557,200.00
            HOLDING
            TINGYI    (CAYMAN     ISLN)    HLDG       40,000        14.300         572,000.00
            CO
            TSINGTAO     BREWERY     CO  LTD-H        10,000        58.400         584,000.00
            UNI-PRESIDENT        CHINA           28,000        6.580         184,240.00
            HOLDINGS
            WANT   WANT   CHINA    HOLDINGS          88,000        6.700         589,600.00
            LTD
            YIHAI    INTERNATIONAL                 9,000       22.050         198,450.00
            HOLDING
            HENGAN    INTL   GROUP    CO  LTD       11,000        37.350         410,850.00
            VINDA    INTERNATIONAL                 4,000       17.540          70,160.00
            HOLDINGS
            HYGEIA    HEALTHCARE                5,600       33.450         187,320.00
            HOLDINGS      C 
            JINXIN    FERTILITY      GROUP         20,000        5.220         104,400.00
            LTD
            MICROPORT      SCIENTIFIC       CORP        9,000       14.120         127,080.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP          50,400        7.860         396,144.00
            MEDICAL-H
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-              16,600        12.320         204,512.00
            H
            SINOPHARM      GROUP    CO-H          25,200        16.880         425,376.00
            VENUS    MEDTECH     HANGZHOU            3,000       12.240          36,720.00
            INC-H
            3SBIO    INC                17,000        5.290         89,930.00
            AKESO    INC                 4,000       12.780          51,120.00
            CANSINO     BIOLOGICS      INC-H         1,000       90.000          90,000.00
            CHINA    MEDICAL     SYSTEM           27,000        10.620         286,740.00
            HOLDING
            CHINA    TRADITIONAL       CHINESE         42,000        3.750         157,500.00
            ME
            CSPC   PHARMACEUTICAL         GROUP       170,800         8.020        1,369,816.00
            LT
            GENSCRIPT      BIOTECH     CORP         20,000        20.550         411,000.00
            HANGZHOU     TIGERMED               2,500       78.300         195,750.00
            CONSULTI-H
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            HANSOH    PHARMACEUTICAL               18,000        12.560         226,080.00
            GROUP
            INNOVENT     BIOLOGICS      INC        23,000        23.500         540,500.00
            PHARMARON      BEIJING     CO  LTD-        2,000       92.200         184,400.00
            H
            SHANGHAI     FOSUN               7,500       32.250         241,875.00
            PHARMACEUTI-H
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                200,000         3.940         788,000.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H           6,911      102.800          710,450.80
            WUXI   BIOLOGICS      CAYMAN    INC      66,500        53.650        3,567,725.00
            AGRICULTURAL        BANK   OF        479,000         2.930        1,403,470.00
            CHINA-H
            BANK   OF  CHINA    LTD-H         1,457,000          3.090        4,502,130.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS              161,000         5.470         880,670.00
            CO-H
            CHINA    BOHAI    BANK   CO  LTD-H        27,500        1.330         36,575.00
            CHINA    CITIC    BANK   CORP         149,000         3.940         587,060.00
            LTD-H
            CHINA    CONSTRUCTION        BANK-H      1,764,000          5.550        9,790,200.00
            CHINA    EVERBRIGHT       BANK   CO      77,000        2.850         219,450.00
            L-H
            CHINA    MERCHANTS      BANK-H          71,500        46.700        3,339,050.00
            CHINA    MINSHENG     BANKING          106,600         2.920         311,272.00
            COR-H
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H        1,047,000          4.670        4,889,490.00
            POSTAL    SAVINGS     BANK   OF       142,000         6.240         886,080.00
            CHI-H
            CHINA    CINDA    ASSET            188,000         1.300         244,400.00
            MANAGEME-H
            CHINA    GALAXY    SECURITIES            58,500        4.210         246,285.00
            CO-H
            CHINA    INTERNATIONAL                24,000        15.160         363,840.00
            CAPITA-H
            CITIC    SECURITIES       CO  LTD-H        48,000        16.300         782,400.00
            FAR  EAST   HORIZON     LTD         28,000        6.600         184,800.00
            GF  SECURITIES       CO  LTD-H         17,000        9.540         162,180.00
            HAITONG     SECURITIES       CO        42,800        5.480         234,544.00
            LTD-H
            HUATAI    SECURITIES       CO  LTD-       24,600        10.620         261,252.00
            H
            CHINA    LIFE   INSURANCE      CO-H      136,000        11.440        1,555,840.00
            CHINA    PACIFIC     INSURANCE           48,400        17.600         851,840.00
            GR-H
            CHINA    TAIPING     INSURANCE           35,400        8.810         311,874.00
            HOLD
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            NEW  CHINA    LIFE   INSURANCE           17,100        19.500         333,450.00
            C-H
            PEOPLE'S     INSURANCE      CO        127,000         2.450         311,150.00
            GROU-H
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-         126,000         7.840         987,840.00
            H
            PING   AN  INSURANCE      GROUP        117,000        50.600        5,920,200.00
            CO-H
            ZHONGAN     ONLINE    P&C           6,700       22.800         152,760.00
            INSURAN-H
            AGILE    GROUP    HOLDINGS     LTD       12,000        3.580         42,960.00
            A-LIVING     SMART    CITY           7,000       11.620          81,340.00
            SERVICES
            CHINA    EVERGRANDE       GROUP         66,000        1.650         108,900.00
            CHINA    JINMAO    HOLDINGS            96,000        2.410         231,360.00
            GROUP
            CHINA    OVERSEAS     LAND   &        72,500        24.200        1,754,500.00
            INVEST
            CHINA    OVERSEAS     PROPERTY           30,000        8.820         264,600.00
            HOLD
            CHINA    RESOURCES      LAND   LTD       60,000        34.700        2,082,000.00
            CHINA    RESOURCES      MIXC          11,800        35.700         421,260.00
            LIFESTY
            CHINA    VANKE    CO  LTD-H           28,600        18.200         520,520.00
            CIFI   EVER   SUNSHINE              10,000        9.570         95,700.00
            SERVICES
            CIFI   HOLDINGS     GROUP    CO        58,000        3.610         209,380.00
            LTD
            COUNTRY     GARDEN    HOLDINGS          139,000         5.200         722,800.00
            CO
            COUNTRY     GARDEN    SERVICES           38,000        30.000        1,140,000.00
            HOLD
            GREENTOWN      CHINA    HOLDINGS          12,500        12.960         162,000.00
            GREENTOWN      SERVICE     GROUP         34,000        7.330         249,220.00
            CO  L
            GUANGZHOU      R&F  PROPERTIES           26,800        2.800         75,040.00
            - H
            HOPSON    DEVELOPMENT               11,000        14.340         157,740.00
            HOLDINGS
            KWG  GROUP    HOLDINGS     LTD        12,500        2.570         32,125.00
            LOGAN    GROUP    CO  LTD           16,000        2.210         35,360.00
            LONGFOR     GROUP    HOLDINGS           34,500        38.900        1,342,050.00
            LTD
            POWERLONG      REAL   ESTATE           25,000        2.380         59,500.00
            HOLDIN
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            SEAZEN    GROUP    LTD            32,000        3.280         104,960.00
            SHIMAO    GROUP    HOLDINGS     LTD      18,500        4.420         81,770.00
            SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS          10,000        3.850         38,500.00
            LTD
            SUNAC    CHINA    HOLDINGS     LTD       53,000        4.580         242,740.00
            SUNAC    SERVICES     HOLDINGS           18,000        3.790         68,220.00
            LTD
            WHARF    HOLDINGS     LTD           23,000        22.050         507,150.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD        17,600        8.260         145,376.00
            CHINASOFT      INTERNATIONAL              44,000        5.880         258,720.00
            LTD
            KINGDEE     INTERNATIONAL               50,000        13.760         688,000.00
            SFTWR
            MING   YUAN   CLOUD    GROUP          12,000        8.810         105,720.00
            HOLDIN
            TRAVELSKY      TECHNOLOGY       LTD-       21,000        11.000         231,000.00
            H
            WEIMOB    INC               38,000        4.040         153,520.00
            AAC  TECHNOLOGIES        HOLDINGS         13,500        15.720         212,220.00
            IN
            BYD  ELECTRONIC       INTL   CO        13,000        13.640         177,320.00
            LTD
            KINGBOARD      HOLDINGS     LTD        13,500        34.500         465,750.00
            KINGBOARD      LAMINATES      HLDG        21,000        11.780         247,380.00
            LTD
            LENOVO    GROUP    LTD           132,000         7.450         983,400.00
            SUNNY    OPTICAL     TECH           13,100       103.100         1,350,610.00
            XIAOMI    CORP-CLASS       B        261,400        10.920        2,854,488.00
            ZTE  CORP-H                 16,600        15.480         256,968.00
            FLAT   GLASS    GROUP    CO  LTD-H        9,000       23.850         214,650.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR               9,000       27.200         244,800.00
            LTD
            XINYI    SOLAR    HOLDINGS     LTD       94,000        10.920        1,026,480.00
            CHINA    TOWER    CORP   LTD-H         702,000         0.870         610,740.00
            BEIJING     ENTERPRISES       HLDGS        10,500        25.700         269,850.00
            BEIJING     ENTERPRISES       WATER       100,000         2.480         248,000.00
            GR
            CGN  POWER    CO  LTD-H           167,000         2.080         347,360.00
            CHINA    GAS  HOLDINGS     LTD        54,000        8.700         469,800.00
            CHINA    LONGYUAN     POWER           59,000        15.120         892,080.00
            GROUP-H
            CHINA    POWER    INTERNATIONAL            112,000         3.690         413,280.00
            CHINA    RESOURCES      GAS  GROUP        16,000        29.300         468,800.00
            LT
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CHINA    RESOURCES      POWER          34,000        14.000         476,000.00
            HOLDIN
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD        15,000       100.900         1,513,500.00
            GUANGDONG      INVESTMENT       LTD       54,000        9.930         536,220.00
            HUANENG     POWER    INTL   INC-H        76,000        3.710         281,960.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD         78,000        6.260         488,280.00
            ALIBABA     PICTURES     GROUP         260,000         0.600         156,000.00
            LTD
            CHINA    LITERATURE       LTD          6,800       28.200         191,760.00
            KINGSOFT     CORP   LTD           16,000        21.100         337,600.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY               9,400       55.300         519,820.00
            NETEASE     INC               38,000       133.400         5,069,200.00
            TENCENT     HOLDINGS     LTD         105,800        327.400        34,638,920.00
             香港・ドル小計                 15,365,904                 203,222,217.32
                                             (3,304,393,254)
      台湾・ド      FORMOSA     PETROCHEMICAL               19,000        90.100        1,711,900.00
      ル
            CORP
            ASIA   CEMENT    CORP            37,000        46.900        1,735,300.00
            CHINA    STEEL    CORP            216,000        36.600        7,905,600.00
            FORMOSA     CHEMICALS      & FIBRE        61,000        80.200        4,892,200.00
            FORMOSA     PLASTICS     CORP         70,000       106.000         7,420,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP          97,000        85.900        8,332,300.00
            TAIWAN    CEMENT               91,077        46.100        4,198,649.70
            AIRTAC    INTERNATIONAL                3,000      805.000         2,415,000.00
            GROUP
            FAR  EASTERN     NEW  CENTURY          49,000        30.000        1,470,000.00
            CORP
            HIWIN    TECHNOLOGIES        CORP         4,214      219.000          922,866.00
            VOLTRONIC      POWER              1,000     1,290.000          1,290,000.00
            TECHNOLOGY
            EVERGREEN      MARINE    CORP   LTD      47,740       139.500         6,659,730.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED    RAIL         29,000        28.200         817,800.00
            CORP
            WAN  HAI  LINES    LTD           12,700       148.000         1,879,600.00
            YANG   MING   MARINE              34,000       121.500         4,131,000.00
            TRANSPORT
            CHENG    SHIN   RUBBER    IND  CO      30,000        33.800        1,014,000.00
            LTD
            ECLAT    TEXTILE     COMPANY     LTD       4,000      475.000         1,900,000.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE       CO        7,640      190.000         1,451,600.00
            LTD
            GIANT    MANUFACTURING                 5,000      248.500         1,242,500.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE       CO        3,000      312.500          937,500.00
            LTD
            POU  CHEN                 39,000        31.300        1,220,700.00
                                202/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            HOTAI    MOTOR    COMPANY     LTD        6,000      573.000         3,438,000.00
            MOMO.COM     INC               1,000      912.000          912,000.00
            PRESIDENT      CHAIN    STORE          10,000       272.000         2,720,000.00
            CORP
            UNI-PRESIDENT        ENTERPRISES           89,000        67.600        6,016,400.00
            CO
            ONENESS     BIOTECH     CO  LTD         5,000      199.000          995,000.00
            CHANG    HWA  COMMERCIAL       BANK       65,754        18.500        1,216,449.00
            CTBC   FINANCIAL      HOLDING     CO     340,000        29.100        9,894,000.00
            LT
            E.SUN    FINANCIAL      HOLDING         227,201        32.450        7,372,672.45
            CO
            FIRST    FINANCIAL      HOLDING         197,792        27.600        5,459,059.20
            CO
            HUA  NAN  FINANCIAL              165,855        23.150        3,839,543.25
            HOLDINGS      C 
            MEGA   FINANCIAL      HOLDING     CO     200,000        41.550        8,310,000.00
            LT
            SINOPAC     FINANCIAL              197,760        18.250        3,609,120.00
            HOLDINGS
            TAISHIN     FINANCIAL      HOLDING        197,958        19.150        3,790,895.70
            TAIWAN    COOPERATIVE               182,105        28.300        5,153,571.50
            FINANCIAL
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL       &     60,299        48.550        2,927,516.45
            SA
            CHAILEASE      HOLDING     CO  LTD       24,463       236.500         5,785,499.50
            YUANTA    FINANCIAL      HOLDING         186,160        26.250        4,886,700.00
            CO
            CATHAY    FINANCIAL      HOLDING         145,000        63.800        9,251,000.00
            CO
            CHINA    DEVELOPMENT               292,196        18.150        5,303,357.40
            FINANCIAL
            FUBON    FINANCIAL      HOLDING         141,000        74.800        10,546,800.00
            CO
            SHIN   KONG   FINANCIAL             199,432        10.000        1,994,320.00
            HOLDING
            RUENTEX     DEVELOPMENT       CO        19,180        67.800        1,300,404.00
            LTD
            ACCTON    TECHNOLOGY       CORP         10,000       211.000         2,110,000.00
            ACER   INC                 48,000        27.100        1,300,800.00
            ADVANTECH      CO  LTD            7,299      374.000         2,729,826.00
            ASUSTEK     COMPUTER     INC         13,000       356.000         4,628,000.00
            AU  OPTRONICS      CORP           137,000        17.700        2,424,900.00
            CATCHER     TECHNOLOGY       CO  LTD      11,000       145.500         1,600,500.00
            COMPAL    ELECTRONICS               70,000        22.200        1,554,000.00
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            DELTA    ELECTRONICS       INC         36,000       236.500         8,514,000.00
            E INK  HOLDINGS     INC           17,000       169.500         2,881,500.00
            FOXCONN     TECHNOLOGY       CO  LTD      15,000        59.500         892,500.00
            HON  HAI  PRECISION              230,800        100.500        23,195,400.00
            INDUSTRY
            INNOLUX     CORP              158,000        14.650        2,314,700.00
            INVENTEC     CORP              42,000        24.800        1,041,600.00
            LARGAN    PRECISION      CO  LTD        2,080     1,685.000          3,504,800.00
            LITE-ON     TECHNOLOGY       CORP        35,000        68.000        2,380,000.00
            MICRO-STAR       INTERNATIONAL             11,000       119.000         1,309,000.00
            CO
            NAN  YA  PRINTED     CIRCUIT           4,000      406.500         1,626,000.00
            BOARD
            PEGATRON     CORP              33,000        70.500        2,326,500.00
            QUANTA    COMPUTER     INC          52,000        83.200        4,326,400.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY       INTL         22,000        76.900        1,691,800.00
            CORP
            UNIMICRON      TECHNOLOGY       CORP       23,000       202.000         4,646,000.00
            WIWYNN    CORP                2,000      967.000         1,934,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD            24,520        54.700        1,341,244.00
            YAGEO    CORPORATION                 8,198      393.500         3,225,913.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY              11,000       104.500         1,149,500.00
            HOLDING
            ASE  TECHNOLOGY       HOLDING     CO      63,000        94.600        5,959,800.00
            LT
            ASMEDIA     TECHNOLOGY       INC          500    1,450.000           725,000.00
            EMEMORY     TECHNOLOGY       INC         1,000     1,125.000          1,125,000.00
            GLOBALWAFERS        CO  LTD           4,000      549.000         2,196,000.00
            MEDIATEK     INC              28,000       837.000        23,436,000.00
            NANYA    TECHNOLOGY       CORP         21,000        64.300        1,350,300.00
            NOVATEK     MICROELECTRONICS               10,000       374.500         3,745,000.00
            COR
            PARADE    TECHNOLOGIES        LTD        1,000     1,320.000          1,320,000.00
            REALTEK     SEMICONDUCTOR               8,000      392.000         3,136,000.00
            CORP
            SILERGY     CORP               1,300     2,795.000          3,633,500.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR               452,000        547.000        247,244,000.00
            MANUFAC
            UNITED    MICROELECTRONICS               218,000        45.500        9,919,000.00
            CORP
            VANGUARD     INTERNATIONAL              15,000       103.000         1,545,000.00
            SEMI
            WIN  SEMICONDUCTORS         CORP         6,000      221.500         1,329,000.00
            WINBOND     ELECTRONICS       CORP        61,000        27.000        1,647,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM     CO  LTD        71,000       131.500         9,336,500.00
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            FAR  EASTONE     TELECOMM     CO       27,000        78.300        2,114,100.00
            LTD
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD         33,000       107.500         3,547,500.00
             台湾・ドル小計                  5,857,223                576,228,137.15
                                             (2,505,382,318)
      エジプ      EASTERN     CO  SAE             13,558        11.010         149,273.58
      ト・ポン
            COMMERCIAL       INTERNATIONAL             29,470        42.000        1,237,740.00
      ド
            BAN
            FAWRY    FOR  BANKING     &         5,390        4.880         26,303.20
            PAYMENT
            FAWRY    FOR  BANKING     & -        5,051        4.060         20,507.06
            RIGHTTS
             エジプト・ポンド小計                    53,469                1,433,823.84
                                                (9,854,241)
      トルコ・      TUPRAS-TURKIYE         PETROL           2,650      259.400          687,410.00
      リラ
            RAFINE
            EREGLI    DEMIR    VE  CELIK          25,680        34.500         885,960.00
            FABRIK
            ASELSAN     ELEKTRONIK       SANAYI         8,452       27.000         228,204.00
            KOC  HOLDING     AS            15,538        40.200         624,627.60
            TURK   SISE   VE  CAM            22,434        17.930         402,241.62
            FABRIKALARI
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS         947     304.900          288,740.30
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR      AS      8,767       86.800         760,975.60
            AKBANK    T.A.S.               70,766        9.360         662,369.76
            TURKIYE     GARANTI     BANKASI          35,453        14.970         530,731.41
            TURKIYE     IS  BANKASI-C             22,389        10.710         239,786.19
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET         27,080        23.020         623,381.60
            AS
             トルコ・リラ小計                   240,156                5,934,428.08
                                               (51,255,654)
      メキシ      GRUPO    MEXICO    SAB  DE  CV-        58,500        97.870        5,725,395.00
      コ・ペソ
            SER  B
            INDUSTRIAS       PENOLES     SAB  DE      3,095      237.970          736,517.15
            CV
            ORBIA    ADVANCE     CORP   SAB  DE      20,300        48.140         977,242.00
            CV
            ALFA   S.A.B.-A                 49,200        14.220         699,624.00
            GRUPO    CARSO    SAB  DE  CV-SER         7,700       71.390         549,703.00
            A1
            GRUPO    AEROPORT     DEL           6,100      290.110         1,769,671.00
            PACIFIC-B
            GRUPO    AEROPORT     DEL           3,470      409.910         1,422,387.70
            SURESTE-B
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            PROMOTORA      Y OPERADORA      DE       5,105      152.680          779,431.40
            INF
            WALMART     DE  MEXICO    SAB  DE      98,000        76.650        7,511,700.00
            CV
            ARCA   CONTINENTAL       SAB  DE        7,000      127.470          892,290.00
            CV
            BECLE    SAB  DE  CV            12,700        47.750         606,425.00
            GRUMA    S.A.B.-B                 3,575      243.040          868,868.00
            GRUPO    BIMBO    SAB-   SERIES    A     26,200        56.140        1,470,868.00
            KIMBERLY-CLARK         DE  MEXICO-         25,400        29.110         739,394.00
            A
            GRUPO    FINANCIERO       BANORTE-         48,700       141.220         6,877,414.00
            O
            GRUPO    FINANCIERO       INBURSA-         45,000        36.700        1,651,500.00
            O
            AMERICA     MOVIL    SAB  DE  C-      570,600        21.390        12,205,134.00
            SER  L
             メキシコ・ペソ小計                   990,645                45,483,564.25
                                              (287,033,129)
      フィリピ      ABOITIZ     EQUITY    VENTURES           42,090        56.900        2,394,921.00
      ン・ペソ
            INC
            AYALA    CORPORATION                 4,660      779.000         3,630,140.00
            GT  CAPITAL     HOLDINGS     INC        1,310      514.000          673,340.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC        56,042        58.000        3,250,436.00
            SM  INVESTMENTS       CORP           4,025      885.000         3,562,125.00
            INTL   CONTAINER      TERM   SVCS        18,730       226.200         4,236,726.00
            INC
            JOLLIBEE     FOODS    CORP           7,480      217.600         1,627,648.00
            MONDE    NISSIN    CORP            75,000        12.740         955,500.00
            UNIVERSAL      ROBINA    CORP         17,230       109.800         1,891,854.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE            33,757        98.200        3,314,937.40
            ISLAN
            BDO  UNIBANK     INC            35,590       133.000         4,733,470.00
            METROPOLITAN        BANK   & TRUST        38,980        55.500        2,163,390.00
            METRO    PACIFIC     INVESTMENTS           110,900         3.830         424,747.00
            CO
            AYALA    LAND   INC            158,000        34.750        5,490,500.00
            SM  PRIME    HOLDINGS     INC        177,300        36.150        6,409,395.00
            GLOBE    TELECOM     INC             620    2,438.000          1,511,560.00
            PLDT   INC                 1,255     1,910.000          2,397,050.00
            AC  ENERGY    CORP             127,700         8.160        1,042,032.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY           5,120      342.400         1,753,088.00
             フィリピン・ペソ小計                   915,789                51,462,859.40
                                              (125,265,746)
            EMPRESAS     COPEC    SA           8,012     6,281.000         50,323,372.00
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      チリ・ペ
            EMPRESAS     CMPC   SA           22,543      1,325.000         29,869,475.00
      ソ
            SOC  QUIMICA     Y MINERA            2,369     62,606.000         148,313,614.00
            CHILE-B
            FALABELLA      SA              15,911      2,350.000         37,390,850.00
            CENCOSUD     SA              28,071      1,455.100         40,846,112.10
            CIA  CERVECERIAS       UNIDAS    SA      1,586     5,600.000          8,881,600.00
            BANCO    DE  CHILE              824,852        88.210        72,760,194.92
            BANCO    DE  CREDITO     E          1,001     26,562.000          26,588,562.00
            INVERSION
            BANCO    SANTANDER      CHILE        1,209,844         41.180        49,821,375.92
            ENEL   AMERICAS     SA           408,318        90.990        37,152,854.82
            ENEL   CHILE    SA            364,877        23.420        8,545,419.34
             チリ・ペソ小計                  2,887,384                510,493,430.10
                                               (77,082,466)
      コロンビ      ECOPETROL      SA              92,687      3,280.000         304,013,360.00
      ア・ペソ
            BANCOLOMBIA       SA             3,656     41,000.000         149,896,000.00
            BANCOLOMBIA       SA-PREF             8,412     38,500.000         323,862,000.00
            GRUPO    DE  INV  SURAMERICANA            2,986     35,500.000         106,003,000.00
            INTERCONEXION        ELECTRICA            8,110     22,320.000         181,015,200.00
            SA
             コロンビア・ペソ小計                   115,851              1,064,789,560.00
                                               (34,541,773)
      インド・      BHARAT    PETROLEUM      CORP   LTD      14,493       369.700         5,358,062.10
      ルピー
            COAL   INDIA    LTD             25,735       188.450         4,849,760.75
            HINDUSTAN      PETROLEUM      CORP        10,662       291.650         3,109,572.30
            INDIAN    OIL  CORP   LTD          29,088       127.750         3,715,992.00
            OIL  & NATURAL     GAS  CORP         49,390       169.650         8,379,013.50
            LTD
            PETRONET     LNG  LTD            12,527       202.850         2,541,101.95
            RELIANCE     INDUSTRIES       LTD        52,588      2,695.000         141,724,660.00
            ACC  LTD                  1,628     2,262.050          3,682,617.40
            AMBUJA    CEMENTS     LTD           11,609       376.350         4,369,047.15
            ASIAN    PAINTS    LTD            7,202     3,130.600         22,546,581.20
            BERGER    PAINTS    INDIA    LTD        4,056      715.750         2,903,082.00
            GRASIM    INDUSTRIES       LTD         5,159     1,693.700          8,737,798.30
            HINDALCO     INDUSTRIES       LTD        29,822       495.500        14,776,801.00
            JSW  STEEL    LTD              16,324       715.700        11,683,086.80
            PI  INDUSTRIES       LTD            1,393     2,855.850          3,978,199.05
            PIDILITE     INDUSTRIES       LTD        2,546     2,408.350          6,131,659.10
            SHREE    CEMENT    LTD              181   25,649.600           4,642,577.60
            SRF  LTD                  2,473     2,434.750          6,021,136.75
            TATA   STEEL    LTD             13,699      1,220.350         16,717,574.65
            ULTRATECH      CEMENT    LTD          1,932     6,595.050         12,741,636.60
            UPL  LTD                  8,296      803.050         6,662,102.80
            VEDANTA     LTD               21,814       402.100         8,771,409.40
                                207/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ADANI    ENTERPRISES       LTD         5,362     2,284.200         12,247,880.40
            BHARAT    ELECTRONICS       LTD        24,926       245.800         6,126,810.80
            HAVELLS     INDIA    LTD            4,184     1,301.900          5,447,149.60
            LARSEN    & TOUBRO    LTD          12,918      1,657.350         21,409,647.30
            SIEMENS     LTD               1,167     2,261.700          2,639,403.90
            INDIAN    RAILWAY     CATERING     &      4,007      745.600         2,987,619.20
            TO
            ADANI    PORTS    AND  SPECIAL           8,526      859.550         7,328,523.30
            ECON
            CONTAINER      CORP   OF  INDIA         3,801      644.700         2,450,504.70
            LTD
            INTERGLOBE       AVIATION     LTD        2,035     1,864.900          3,795,071.50
            BAJAJ    AUTO   LTD              1,160     3,682.950          4,272,222.00
            BALKRISHNA       INDUSTRIES       LTD       1,453     2,030.200          2,949,880.60
            BHARAT    FORGE    LTD            3,465      701.550         2,430,870.75
            EICHER    MOTORS    LTD            2,283     2,594.150          5,922,444.45
            HERO   MOTOCORP     LTD            2,002     2,288.600          4,581,777.20
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD        16,602       904.000        15,008,208.00
            MARUTI    SUZUKI    INDIA    LTD        2,555     7,912.350         20,216,054.25
            MOTHERSON      SUMI   SYSTEMS           21,100       133.000         2,806,300.00
            LTD
            MRF  LTD                    32   69,115.900           2,211,708.80
            TATA   MOTORS    LTD            31,578       425.150        13,425,386.70
            PAGE   INDUSTRIES       LTD            115   44,866.350           5,159,630.25
            TITAN    CO  LTD               6,723     2,453.900         16,497,569.70
            JUBILANT     FOODWORKS      LTD         6,600      540.600         3,567,960.00
            TRENT    LTD                 3,028     1,237.450          3,746,998.60
            ZOMATO    LTD               26,199        78.750        2,063,171.25
            AVENUE    SUPERMARTS       LTD         3,094     3,989.200         12,342,584.80
            BRITANNIA      INDUSTRIES       LTD        1,811     3,295.900          5,968,874.90
            ITC  LTD                 56,661       255.250        14,462,720.25
            MARICO    LTD                8,623      515.550         4,445,587.65
            NESTLE    INDIA    LTD              648   18,174.700          11,777,205.60
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS           11,704       792.750         9,278,346.00
            LTD
            UNITED    SPIRITS     LTD           4,855      844.300         4,099,076.50
            COLGATE     PALMOLIVE      (INDIA)         2,044     1,610.750          3,292,373.00
            DABUR    INDIA    LTD            10,335       551.300         5,697,685.50
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS           5,978      761.150         4,550,154.70
            LTD
            HINDUSTAN      UNILEVER     LTD        15,323      2,100.750         32,189,792.25
            APOLLO    HOSPITALS                1,958     4,676.050          9,155,705.90
            ENTERPRISE
            AUROBINDO      PHARMA    LTD          4,893      638.900         3,126,137.70
            BIOCON    LTD                7,019      380.850         2,673,186.15
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            CIPLA    LTD                 8,584      953.150         8,181,839.60
            DIVI'S    LABORATORIES        LTD        2,316     4,410.100         10,213,791.60
            DR.  REDDY'S     LABORATORIES             2,045     4,115.450          8,416,095.25
            LUPIN    LTD                 4,861      725.400         3,526,169.40
            SUN  PHARMACEUTICAL         INDUS        14,661       900.000        13,194,900.00
            TORRENT     PHARMACEUTICALS                 848    2,732.300          2,316,990.40
            LTD
            AXIS   BANK   LTD              42,316       780.700        33,036,101.20
            BANDHAN     BANK   LTD            10,002       332.750         3,328,165.50
            HOUSING     DEVELOPMENT               31,758      2,210.500         70,201,059.00
            FINANCE
            ICICI    BANK   LTD             94,918       752.200        71,397,319.60
            KOTAK    MAHINDRA     BANK   LTD        10,464      1,728.850         18,090,686.40
            STATE    BANK   OF  INDIA           33,811       494.750        16,727,992.25
            YES  BANK   LTD              188,310        13.750        2,589,262.50
            BAJAJ    FINANCE     LTD            5,048     7,005.500         35,363,764.00
            BAJAJ    FINSERV     LTD             732   15,265.150          11,174,089.80
            CHOLAMANDALAM        INVESTMENT            8,282      715.200         5,923,286.40
            AND
            HDFC   ASSET    MANAGEMENT       CO        718    2,005.000          1,439,590.00
            LTD
            MUTHOOT     FINANCE     LTD           2,010     1,277.050          2,566,870.50
            PIRAMAL     ENTERPRISES       LTD        2,439     2,113.000          5,153,607.00
            SBI  CARDS    & PAYMENT             3,930      804.600         3,162,078.00
            SERVICES
            SHRIRAM     TRANSPORT      FINANCE         3,367     1,096.600          3,692,252.20
            HDFC   LIFE   INSURANCE      CO        17,668       540.000         9,540,720.00
            LTD
            ICICI    LOMBARD     GENERAL            3,722     1,305.750          4,860,001.50
            INSURA
            ICICI    PRUDENTIAL       LIFE          6,000      516.950         3,101,700.00
            INSURA
            SBI  LIFE   INSURANCE      CO  LTD       8,746     1,091.250          9,544,072.50
            DLF  LTD                 10,337       364.000         3,762,668.00
            GODREJ    PROPERTIES       LTD         2,089     1,510.800          3,156,061.20
            HCL  TECHNOLOGIES        LTD         20,368      1,089.850         22,198,064.80
            INFOSYS     LTD               62,021      1,561.100         96,820,983.10
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH            878    4,856.050          4,263,611.90
            LTD
            MINDTREE     LTD               1,101     3,722.550          4,098,527.55
            MPHASIS     LTD               1,407     2,794.850          3,932,353.95
            TATA   CONSULTANCY       SVCS   LTD      17,110      3,548.200         60,709,702.00
            TECH   MAHINDRA     LTD           11,940      1,270.400         15,168,576.00
            WIPRO    LTD                25,986       529.350        13,755,689.10
            BHARTI    AIRTEL    LTD           46,084       739.350        34,072,205.40
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            INDUS    TOWERS    LTD            9,651      211.100         2,037,326.10
            ADANI    GREEN    ENERGY    LTD         7,441     2,824.000         21,013,384.00
            ADANI    TOTAL    GAS  LTD           5,372     2,420.000         13,000,240.00
            ADANI    TRANSMISSION        LTD         5,298     2,615.900         13,859,038.20
            GAIL   INDIA    LTD             25,960       157.850         4,097,786.00
            INDRAPRASTHA        GAS  LTD          4,121      372.150         1,533,630.15
            NTPC   LTD                 84,726       156.100        13,225,728.60
            POWER    GRID   CORP   OF  INDIA        54,806       222.850        12,213,517.10
            LTD
            TATA   POWER    CO  LTD           24,009       247.350         5,938,626.15
            INFO   EDGE   INDIA    LTD           1,370     4,502.450          6,168,356.50
             インド・ルピー小計                  1,579,015               1,308,164,176.95
                                             (2,184,634,176)
      インドネ      ADARO    ENERGY    INDONESIA           263,900      3,210.000         847,119,000.00
      シア・ル
            TBK  P
      ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT        28,000     27,625.000         773,500,000.00
            ANEKA    TAMBANG     TBK           128,000      2,620.000         335,360,000.00
            BARITO    PACIFIC     TBK  PT        626,800        865.000        542,182,000.00
            INDAH    KIAT   PULP   & PAPER         57,500      7,500.000         431,250,000.00
            TBK
            INDOCEMENT       TUNGGAL             36,000     10,125.000         364,500,000.00
            PRAKARSA
            MERDEKA     COPPER    GOLD   TBK       179,700      5,200.000         934,440,000.00
            PT
            MERDEKA     COPPER    GOLD   T-        9,461     2,330.000         22,044,130.00
            RIGHTS
            SEMEN    INDONESIA      PERSERO          43,500      5,975.000         259,912,500.00
            TBK
            ASTRA    INTERNATIONAL        TBK       353,700      7,075.000        2,502,427,500.00
            PT
            CHAROEN     POKPHAND     INDONESI         112,900      4,920.000         555,468,000.00
            PT
            GUDANG    GARAM    TBK  PT         10,800     30,600.000         330,480,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES            39,000      7,425.000         289,575,000.00
            MAKMUR    T
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR          87,700      6,300.000         552,510,000.00
            TBK  P
            UNILEVER     INDONESIA      TBK  PT     104,500      3,690.000         385,605,000.00
            KALBE    FARMA    TBK  PT         410,000      1,605.000         658,050,000.00
            BANK   CENTRAL     ASIA   TBK  PT     1,029,900        8,000.000        8,239,200,000.00
            BANK   JAGO   TBK  PT           82,300     12,275.000        1,010,232,500.00
            BANK   MANDIRI     PERSERO     TBK      350,300      8,225.000        2,881,217,500.00
            PT
            BANK   NEGARA    INDONESIA            124,600      9,500.000        1,183,700,000.00
            PERSER
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            BANK   RAKYAT    INDONESIA           1,272,800        4,840.000        6,160,352,000.00
            PERSER
            SARANA    MENARA    NUSANTARA           516,500      1,030.000         531,995,000.00
            PT
            TELKOM    INDONESIA      PERSERO         917,400      4,710.000        4,320,954,000.00
            TBK
            TOWER    BERSAMA               118,900      3,080.000         366,212,000.00
            INFRASTRUCTURE
             インドネシア・ルピア小                  6,904,161               34,478,286,130.00
            計
                                              (306,856,747)
      ブラジ      COSAN    SA                17,188        22.010         378,307.88
      ル・レア
            PETRO    RIO  SA              14,300        24.700         353,210.00
      ル
            PETROBRAS      - PETROLEO     BRAS       69,200        33.140        2,293,288.00
            PETROBRAS      - PETROLEO            88,400        30.110        2,661,724.00
            BRAS-PR
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES        SA      10,600        14.100         149,460.00
            BRASKEM     SA-PREF     A           2,600       41.280         107,328.00
            CIA  SIDERURGICA       NACIONAL          11,600        21.430         248,588.00
            SA
            GERDAU    SA-PREF               22,400        27.700         620,480.00
            SUZANO    SA               14,415        51.750         745,976.25
            VALE   SA                 75,688        79.080        5,985,407.04
            WEG  SA                 31,960        31.210         997,471.60
            CCR  SA                 23,400        13.450         314,730.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR          11,700        55.350         647,595.00
            RUMO   SA                 21,700        18.130         393,421.00
            ALPARGATAS       SA  - PREF           2,100       21.170          44,457.00
            AMERICANAS       SA             13,024        26.390         343,703.36
            LOJAS    RENNER    S.A.            16,558        25.000         413,950.00
            MAGAZINE     LUIZA    SA           54,700        5.440         297,568.00
            VIBRA    ENERGIA     SA           19,480        22.180         432,066.40
            ATACADAO     SA               8,100       21.400         173,340.00
            RAIA   DROGASIL     SA           17,900        22.920         410,268.00
            AMBEV    SA                88,200        15.120        1,333,584.00
            BRF  SA                 15,000        13.980         209,700.00
            JBS  SA                 14,100        38.080         536,928.00
            NATURA    &CO  HOLDING     SA        16,300        20.070         327,141.00
            HAPVIDA     PARTICIPACOES        E      81,219        10.160         825,185.04
            INVE
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA         7,400       40.830         302,142.00
            HYPERA    SA                6,000       37.550         225,300.00
            BANCO    BRADESCO     S.A.           26,881        15.760         423,644.56
            BANCO    BRADESCO     SA-PREF           99,336        19.100        1,897,317.60
            BANCO    DO  BRASIL    S.A.          16,800        34.700         582,960.00
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            ITAU   UNIBANCO     HOLDING     S-      90,300        25.570        2,308,971.00
            PREF
            ITAUSA    SA               88,569        9.880         875,061.72
            B3  SA-BRASIL      BOLSA    BALCAO        114,800        14.120        1,620,976.00
            BB  SEGURIDADE                  11,700        26.370         308,529.00
            PARTICIPACOES
            TOTVS    SA                 8,800       34.630         304,744.00
            TELEFONICA       BRASIL    S.A.         8,500       53.650         456,025.00
            TIM  SA                 18,200        13.750         250,250.00
            CENTRAIS     ELETRICAS               6,500       40.240         261,560.00
            BRASILIER
            CENTRAIS     ELETRICAS      BRAS-         5,700       39.840         227,088.00
            PR  B
            CIA  ENERGETICA       MINAS    GER-       17,846        15.050         268,582.30
            PRF
            CIA  SANEAMENTO       BASICO    DE       5,700       46.720         266,304.00
            SP
            ENGIE    BRASIL    ENERGIA     SA        2,550       44.450         113,347.50
            EQUATORIAL       ENERGIA     SA  -      16,800        25.760         432,768.00
            ORD
             ブラジル・レアル小計                  1,314,214                 32,370,448.25
                                              (846,707,341)
      チェコ・      KOMERCNI     BANKA    AS           1,270      845.000         1,073,150.00
      コルナ
            MONETA    MONEY    BANK   AS         4,790       93.700         448,823.00
            CEZ  AS                  2,855      971.000         2,772,205.00
             チェコ・コルナ小計                    8,915               4,294,178.00
                                               (24,113,957)
      韓国・      GS  HOLDINGS                    628   43,850.000          27,537,800.00
      ウォン
            HD  HYUNDAI                    932   58,400.000          54,428,800.00
            SK  INNOVATION       CO  LTD           974   212,500.000          206,975,000.00
            S-OIL    CORP                  752   104,000.000           78,208,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS      CORP          2,077     31,900.000          66,256,300.00
            HYUNDAI     STEEL    CO            1,449     42,400.000          61,437,600.00
            KOREA    ZINC   CO  LTD             142   621,000.000           88,182,000.00
            KUMHO    PETROCHEMICAL        CO         305   147,500.000           44,987,500.00
            LTD
            LG  CHEM   LTD                 857   486,000.000          416,502,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                 128   247,000.000           31,616,000.00
            LOTTE    CHEMICAL     CORP            286   192,000.000           54,912,000.00
            POSCO    CHEMICAL     CO  LTD           641   127,500.000           81,727,500.00
            POSCO    HOLDINGS     INC           1,389    286,000.000          397,254,000.00
            SK  CHEMICALS      CO  LTD/NEW            144   125,000.000           18,000,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY       CO  LTD         526   126,500.000           66,539,000.00
            SKC  CO  LTD                 348   149,000.000           51,852,000.00
            CJ  CORP                    168   86,500.000          14,532,000.00
                                212/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            DOOSAN    BOBCAT    INC             664   40,450.000          26,858,800.00
            DOOSAN    ENERBILITY                6,839     20,400.000         139,515,600.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD              183   455,200.000           83,301,600.00
            GS  ENGINEERING       &           1,373     40,400.000          55,469,200.00
            CONSTRUCT
            HYUNDAI     ENGINEERING       &        1,302     42,550.000          55,400,100.00
            CONST
            KOREA    AEROSPACE                 1,568     43,050.000          67,502,400.00
            INDUSTRIES
            KOREA    SHIPBUILDING        &          650   95,000.000          61,750,000.00
            OFFSHOR
            LG  CORP                  1,541     72,800.000         112,184,800.00
            LG  ENERGY    SOLUTION               407   433,000.000          176,231,000.00
            SAMSUNG     C&T  CORP             1,619    108,000.000          174,852,000.00
            SAMSUNG     ENGINEERING       CO        2,973     23,600.000          70,162,800.00
            LTD
            SAMSUNG     HEAVY    INDUSTRIES           10,504      6,050.000         63,549,200.00
            SK  INC                    731   259,000.000          189,329,000.00
            S-1  CORPORATION                   219   67,500.000          14,782,500.00
            CJ  LOGISTICS                    235   122,000.000           28,670,000.00
            HMM  CO  LTD                4,708     26,750.000         125,939,000.00
            HYUNDAI     GLOVIS    CO  LTD           364   190,000.000           69,160,000.00
            KOREAN    AIR  LINES    CO  LTD        2,905     29,950.000          87,004,750.00
            PAN  OCEAN    CO  LTD            4,527     6,440.000         29,153,880.00
            HANKOOK     TIRE   & TECHNOLOGY           1,442     34,500.000          49,749,000.00
            CO
            HANON    SYSTEMS                 4,138     11,400.000          47,173,200.00
            HYUNDAI     MOBIS    CO  LTD          1,252    203,500.000          254,782,000.00
            HYUNDAI     MOTOR    CO            2,596    182,000.000          472,472,000.00
            HYUNDAI     MOTOR    CO  LTD-2ND           609   92,000.000          56,028,000.00
            PRF
            HYUNDAI     MOTOR    CO  LTD-PRF           313   91,200.000          28,545,600.00
            KIA  CORP                  4,948     79,600.000         393,860,800.00
            COWAY    CO  LTD                925   69,200.000          64,010,000.00
            F&F  CO  LTD  / NEW              290   126,500.000           36,685,000.00
            HLB  INC                  2,030     29,200.000          59,276,000.00
            LG  ELECTRONICS       INC           2,019    119,000.000          240,261,000.00
            KANGWON     LAND   INC            2,078     26,400.000          54,859,200.00
            HOTEL    SHILLA    CO  LTD            680   80,100.000          54,468,000.00
            LOTTE    SHOPPING     CO            172   93,100.000          16,013,200.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD             193   183,000.000           35,319,000.00
            E-MART    INC                 326   132,500.000           43,195,000.00
            CJ  CHEILJEDANG       CORP            125   418,000.000           52,250,000.00
            KT&G   CORP                 2,245     82,400.000         184,988,000.00
                                213/411


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            ORION    CORP/REPUBLIC        OF         373   93,500.000          34,875,500.00
            KOREA
            AMOREPACIFIC        CORP              583   158,500.000           92,405,500.00
            AMOREPACIFIC        GROUP              473   45,950.000          21,734,350.00
            LG  HOUSEHOLD      & HEALTH            181   883,000.000          159,823,000.00
            CARE
            LG  HOUSEHOLD      & HEALTH-             35  489,000.000           17,115,000.00
            PREF
            CELLTRION      HEALTHCARE       CO        1,452     57,700.000          83,780,400.00
            LTD
            SD  BIOSENSOR      INC              604   46,100.000          27,844,400.00
            ALTEOGEN     INC                312   53,600.000          16,723,200.00
            CELLTRION      INC              1,861    155,500.000          289,385,500.00
            CELLTRION      PHARM    INC            347   83,100.000          28,835,700.00
            GREEN    CROSS    CORP               79  181,000.000           14,299,000.00
            HANMI    PHARM    CO  LTD             88  303,500.000           26,708,000.00
            SAMSUNG     BIOLOGICS      CO  LTD         314   793,000.000          249,002,000.00
            SEEGENE     INC                 713   40,700.000          29,019,100.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS           CO        383   86,700.000          33,206,100.00
            LTD
            SK  BIOSCIENCE       CO  LTD           383   136,000.000           52,088,000.00
            YUHAN    CORP                  798   58,800.000          46,922,400.00
            HANA   FINANCIAL      GROUP           5,678     47,450.000         269,421,100.00
            INDUSTRIAL       BANK   OF  KOREA         4,084     11,550.000          47,170,200.00
            KAKAOBANK      CORP              1,587     42,450.000          67,368,150.00
            KB  FINANCIAL      GROUP    INC         7,386     60,000.000         443,160,000.00
            SHINHAN     FINANCIAL      GROUP         8,270     42,050.000         347,753,500.00
            LTD
            WOORI    FINANCIAL      GROUP    INC       9,935     15,800.000         156,973,000.00
            KOREA    INVESTMENT       HOLDINGS           873   72,500.000          63,292,500.00
            CO
            MERITZ    FINANCIAL      GROUP           824   37,300.000          30,735,200.00
            INC
            MERITZ    SECURITIES       CO  LTD        5,528     6,510.000         35,987,280.00
            MIRAE    ASSET    SECURITIES       CO      4,496     8,100.000         36,417,600.00
            LT
            NH  INVESTMENT       &            2,376     10,500.000          24,948,000.00
            SECURITIES        C 
            SAMSUNG     SECURITIES       CO  LTD        982   39,350.000          38,641,700.00
            DB  INSURANCE      CO  LTD            912   69,800.000          63,657,600.00
            MERITZ    FIRE   & MARINE             969   44,450.000          43,072,050.00
            INSURAN
            SAMSUNG     FIRE   & MARINE    INS        514   210,000.000          107,940,000.00
            SAMSUNG     LIFE   INSURANCE      CO      1,423     64,900.000          92,352,700.00
            LT
                                214/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SAMSUNG     SDS  CO  LTD            582   137,000.000           79,734,000.00
            ILJIN    MATERIALS      CO  LTD          385   83,200.000          32,032,000.00
            L&F  CO  LTD                 375   225,000.000           84,375,000.00
            LG  DISPLAY     CO  LTD            3,885     18,100.000          70,318,500.00
            LG  INNOTEK     CO  LTD             237   372,500.000           88,282,500.00
            SAMSUNG     ELECTRO-MECHANICS               1,078    163,000.000          175,714,000.00
            CO
            SAMSUNG     ELECTRONICS       CO        87,704     66,300.000        5,814,775,200.00
            LTD
            SAMSUNG     ELECTRONICS-PREF               15,221     59,500.000         905,649,500.00
            SAMSUNG     SDI  CO  LTD           1,024    578,000.000          591,872,000.00
            SK  HYNIX    INC              10,083     108,000.000         1,088,964,000.00
            SK  SQUARE    CO  LTD            1,963     54,500.000         106,983,500.00
            LG  UPLUS    CORP               4,555     14,600.000          66,503,000.00
            SK  TELECOM                    352   59,600.000          20,979,200.00
            KOREA    ELECTRIC     POWER    CORP        4,289     21,200.000          90,926,800.00
            CHEIL    WORLDWIDE      INC           1,193     25,000.000          29,825,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD               144   123,900.000           17,841,600.00
            HYBE   CO  LTD                 332   250,500.000           83,166,000.00
            KAKAO    CORP                 5,811     89,700.000         521,246,700.00
            KAKAO    GAMES    CORP              499   60,700.000          30,289,300.00
            KRAFTON     INC                 383   242,500.000           92,877,500.00
            NAVER    CORP                 2,286    288,500.000          659,511,000.00
            NCSOFT    CORP                 321   412,500.000          132,412,500.00
            NETMARBLE      CORP               337   96,200.000          32,419,400.00
            PEARL    ABYSS    CORP              498   91,600.000          45,616,800.00
             韓国・ウォン小計                   289,792              19,490,671,860.00
                                             (1,993,895,731)
      マレーシ      DIALOG    GROUP    BHD            66,000        2.570         169,620.00
      ア・リン
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD         5,000       21.080         105,400.00
      ギット
            PETRONAS     CHEMICALS      GROUP        43,400        10.120         439,208.00
            BHD
            PRESS    METAL    ALUMINIUM            59,200        6.170         365,264.00
            HOLDIN
            HAP  SENG   CONSOLIDATED               8,100        7.610         61,641.00
            SIME   DARBY    BERHAD             47,100        2.340         110,214.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS         14,700        6.750         99,225.00
            BHD
            MISC   BHD                 28,500        7.760         221,160.00
            WESTPORTS      HOLDINGS     BHD        10,000        3.920         39,200.00
            GENTING     BHD               41,600        4.520         188,032.00
            GENTING     MALAYSIA     BHD         43,800        2.930         128,334.00
            FRASER    & NEAVE    HOLDINGS           1,200       21.620          25,944.00
            BHD
            IOI  CORP   BHD              49,500        4.730         234,135.00
                                215/411

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            KUALA    LUMPUR    KEPONG    BHD        8,600       29.000         249,400.00
            NESTLE    (MALAYSIA)       BERHAD         1,500      132.500          198,750.00
            PPB  GROUP    BERHAD              13,340        17.220         229,714.80
            QL  RESOURCES      BHD            13,050        5.000         65,250.00
            SIME   DARBY    PLANTATION       BHD      37,800        5.340         201,852.00
            HARTALEGA      HOLDINGS     BHD        37,700        4.510         170,027.00
            IHH  HEALTHCARE       BHD           27,500        6.560         180,400.00
            TOP  GLOVE    CORP   BHD           97,900        1.710         167,409.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD           39,300        3.630         142,659.00
            CIMB   GROUP    HOLDINGS     BHD       127,000         5.160         655,320.00
            HONG   LEONG    BANK   BERHAD          13,400        20.820         278,988.00
            HONG   LEONG    FINANCIAL              5,700       19.280         109,896.00
            GROUP
            MALAYAN     BANKING     BHD          89,300        8.890         793,877.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD            267,000         4.710        1,257,570.00
            RHB  BANK   BHD              28,900        5.970         172,533.00
            INARI    AMERTRON     BHD           52,900        2.740         144,946.00
            AXIATA    GROUP    BERHAD            52,900        3.440         181,976.00
            DIGI.COM     BHD              58,600        3.780         221,508.00
            MAXIS    BHD                39,200        3.810         149,352.00
            TELEKOM     MALAYSIA     BHD         16,000        4.790         76,640.00
            PETRONAS     GAS  BHD            14,900        16.920         252,108.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD          41,200        8.880         365,856.00
             マレーシア・リンギット                  1,501,790                  8,453,408.80
            小計
                                              (247,897,057)
      南アフリ      EXXARO    RESOURCES      LTD          5,088      209.500         1,065,936.00
      カ・ラン
            AFRICAN     RAINBOW     MINERALS           2,473      241.610          597,501.53
      ド
            LTD
            ANGLO    AMERICAN     PLATINUM            973    1,657.880          1,613,117.24
            LTD
            ANGLOGOLD      ASHANTI     LTD         7,292      318.150         2,319,949.80
            GOLD   FIELDS    LTD            16,821       206.050         3,465,967.05
            HARMONY     GOLD   MINING    CO        8,544       62.900         537,417.60
            LTD
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS          15,377       191.580         2,945,925.66
            LTD
            KUMBA    IRON   ORE  LTD           1,182      490.300          579,534.60
            NORTHAM     PLATINUM     HOLDINGS          5,961      176.000         1,049,136.00
            LT
            SASOL    LTD                10,385       358.230         3,720,218.55
            SIBANYE     STILLWATER       LTD        48,336        53.000        2,561,808.00
            BIDVEST     GROUP    LTD            4,831      215.950         1,043,254.45
            MR  PRICE    GROUP    LTD           4,283      217.220          930,353.26
            NASPERS     LTD-N    SHS            4,051     1,502.880          6,088,166.88
                                216/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD          21,607        21.420         462,821.94
            WOOLWORTHS       HOLDINGS     LTD        16,661        59.210         986,497.81
            BID  CORP   LTD               6,489      319.240         2,071,548.36
            CLICKS    GROUP    LTD            4,102      312.640         1,282,449.28
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD         9,683      232.800         2,254,202.40
            SPAR   GROUP    LIMITED/THE              4,180      163.260          682,426.80
            TIGER    BRANDS    LTD            3,772      152.550          575,418.60
            ASPEN    PHARMACARE       HOLDINGS          6,974      171.090         1,193,181.66
            LT
            ABSA   GROUP    LTD             13,218       165.600         2,188,900.80
            CAPITEC     BANK   HOLDINGS     LTD       1,536     2,208.740          3,392,624.64
            NEDBANK     GROUP    LTD            8,893      217.130         1,930,937.09
            STANDARD     BANK   GROUP    LTD        25,279       168.600         4,262,039.40
            FIRSTRAND      LTD              94,200        67.850        6,391,470.00
            REINET    INVESTMENTS       SCA         2,291      303.080          694,356.28
            REMGRO    LTD                8,840      139.910         1,236,804.40
            DISCOVERY      LTD              8,625      158.120         1,363,785.00
            MOMENTUM     METROPOLITAN               3,349       16.700          55,928.30
            HOLDIN
            OLD  MUTUAL    LTD             78,650        12.110         952,451.50
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT           12,793        26.150         334,536.95
            HOL
            SANLAM    LTD               33,606        67.600        2,271,765.60
            NEPI   ROCKCASTLE       PLC           8,918       94.560         843,286.08
            MTN  GROUP    LTD              31,150       165.330         5,150,029.50
            VODACOM     GROUP    LTD           11,515       147.590         1,699,498.85
            MULTICHOICE       GROUP    LTD         6,283      127.030          798,129.49
             南アフリカ・ランド小計                   558,211                71,593,377.35
                                              (582,054,158)
      タイ・      PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-         25,100       144.500         3,626,950.00
      バーツ
            NVDR
            PTT  PCL-NVDR                 186,600        37.000        6,904,200.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR              24,800        53.750        1,333,000.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-         35,700        45.500        1,624,350.00
            NVDR
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-        44,800        49.000        2,195,200.00
            NVDR
            SCG  PACKAGING      PCL-NVDR           27,300        56.500        1,542,450.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR            14,900       358.000         5,334,200.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-       75,200        67.750        5,094,800.00
            NVDR
            BANGKOK     EXPRESSWAY-NVDR              126,600         8.300        1,050,780.00
            BTS  GROUP    HOLDINGS     PCL-        131,900         9.100        1,200,290.00
            NVDR
            ASSET    WORLD    CORP   PCL-NVDR         184,500         4.940         911,430.00
                                217/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MINOR    INTERNATIONAL        PCL-        52,100        34.500        1,797,450.00
            NVDR
            CENTRAL     RETAIL    CORP   PCL-        36,791        40.000        1,471,640.00
            NVDR
            HOME   PRODUCT     CENTER    PCL-       114,300        15.200        1,737,360.00
            NVDR
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-         50,100        24.800        1,242,480.00
            NVDR
            BERLI    JUCKER    PUBLIC    CO-        19,000        34.500         655,500.00
            NVDR
            CP  ALL  PCL-NVDR               110,400        65.250        7,203,600.00
            CARABAO     GROUP    PCL-NVDR            5,400      108.500          585,900.00
            CHAROEN     POKPHAND     FOODS-         73,500        23.700        1,741,950.00
            NVDR
            OSOTSPA     PCL-NVDR               16,200        34.500         558,900.00
            THAI   UNION    GROUP    PCL-NVDR         58,800        16.900         993,720.00
            BANGKOK     DUSIT    MED  SERVI-        168,700        26.750        4,512,725.00
            NVDR
            BUMRUNGRAD       HOSPITAL     PCL-        8,000      165.000         1,320,000.00
            NVDR
            SRI  TRANG    GLOVES    THAILA-         13,000        24.500         318,500.00
            NVDR
            KRUNG    THAI   BANK   - NVDR         58,400        14.300         835,120.00
            BANGKOK     COMMERCIAL       ASSE-        43,300        20.100         870,330.00
            NVDR
            KRUNGTHAI      CARD   PCL-NVDR           14,300        57.250         818,675.00
            MUANGTHAI      CAPITAL     PCL-         16,200        48.500         785,700.00
            NVDR
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR           11,800        54.000         637,200.00
            CENTRAL     PATTANA     PCL-NVDR          33,700        61.500        2,072,550.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR       176,900         9.350        1,654,015.00
            DELTA    ELECTRONICS       THAI-         5,700      388.000         2,211,600.00
            NVDR
            ADVANCED     INFO   SERVICE-           20,900       216.000         4,514,400.00
            NVDR
            INTOUCH     HOLDINGS     PCL-NVDR         18,700        69.750        1,304,325.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR             259,200         4.800        1,244,160.00
            B GRIMM    POWER    PCL-NVDR           20,900        33.250         694,925.00
            ELECTRICITY       GENERA    PCL-         3,800      169.000          642,200.00
            NVDR
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR          24,900        89.750        2,234,775.00
            GLOBAL    POWER    SYNERGY-NVDR            9,600       68.750         660,000.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-            49,000        48.750        2,388,750.00
            NVDR
            RATCH    GROUP    PCL-NVDR            19,600        44.500         872,200.00
                                218/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             タイ・バーツ小計                  2,390,591                 79,398,300.00
                                              (296,949,642)
      ポーラン      POLSKI    KONCERN     NAFTOWY           5,001       72.920         364,672.92
      ド・ズロ
            ORLEN
      チ
            POLSKIE     GORNICTWO      NAFTOWE         28,955        6.320         182,995.60
            I
            KGHM   POLSKA    MIEDZ    SA         2,754      140.600          387,212.40
            LPP  SA                    19   9,990.000           189,810.00
            ALLEGRO.EU       SA              6,626       27.055         179,266.43
            DINO   POLSKA    SA              819     315.600          258,476.40
            BANK   PEKAO    SA              3,299      102.250          337,322.75
            MBANK    SA                  302     319.000           96,338.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA          15,261        35.260         538,102.86
            SANTANDER      BANK   POLSKA    SA        565     271.400          153,341.00
            POWSZECHNY       ZAKLAD             10,870        31.800         345,666.00
            UBEZPIECZE
            ORANGE    POLSKA    SA           15,737        7.146         112,456.60
            PGE  SA                 19,508        9.602         187,315.81
            CD  PROJEKT     SA              1,469      130.720          192,027.68
            CYFROWY     POLSAT    SA           5,742       25.800         148,143.60
             ポーランド・ズロチ小計                   116,927                3,673,148.05
                                              (108,309,382)
      ハンガ      MOL  HUNGARIAN      OIL  AND  GAS       8,186     3,010.000         24,639,860.00
      リー・
            PL
      フォリン
            RICHTER     GEDEON    NYRT           2,331     6,690.000         15,594,390.00
      ト
            OTP  BANK   PLC               4,109     10,590.000          43,514,310.00
             ハンガリー・フォリント                    14,626               83,748,560.00
            小計
                                               (30,793,341)
      ユーロ      FF  GROUP                    123      4.800           590.40
            OPAP   SA                 3,519       14.570          51,271.83
            JUMBO    SA                 2,111       15.150          31,981.65
            ALPHA    SERVICES     AND           37,227        1.180         43,927.86
            HOLDINGS
            EUROBANK     ERGASIAS              49,209        1.070         52,653.63
            SERVICES     A
            HELLENIC     TELECOMMUN               4,197       18.040          75,713.88
            ORGANIZA
            PUBLIC    POWER    CORP            4,579        8.180         37,456.22
             ユーロ小計                   100,965                  293,595.47
                                               (40,187,348)
              合 計                 41,416,549                 13,549,402,847
                                             (13,549,402,847)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
        ります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          通 貨              銘柄数           組入株式時価比率             合計金額に対する比率

      アメリカ・ドル             株式          42銘柄               2.5%              3.6%
      香港・ドル             株式          205銘柄               16.5%              24.4%
      台湾・ドル             株式          86銘柄              12.5%              18.5%
      エジプト・ポンド             株式           4銘柄              0.0%              0.1%
      トルコ・リラ             株式          11銘柄               0.3%              0.4%
      メキシコ・ペソ             株式          17銘柄               1.4%              2.1%
      フィリピン・ペソ             株式          19銘柄               0.6%              0.9%
      チリ・ペソ             株式          11銘柄               0.4%              0.6%
      コロンビア・ペソ             株式           5銘柄              0.2%              0.3%
      インド・ルピー             株式          106銘柄               10.9%              16.1%
      インドネシア・ルピア             株式          24銘柄               1.5%              2.3%
      ブラジル・レアル             株式          44銘柄               4.2%              6.2%
      チェコ・コルナ             株式           3銘柄              0.1%              0.2%
      韓国・ウォン             株式          111銘柄               10.0%              14.7%
      マレーシア・リンギッ             株式          35銘柄               1.2%              1.8%
      ト
      南アフリカ・ランド             株式          38銘柄               2.9%              4.3%
      タイ・バーツ             株式          41銘柄               1.5%              2.2%
      ポーランド・ズロチ             株式          15銘柄               0.5%              0.8%
      ハンガリー・フォリン             株式           3銘柄              0.2%              0.2%
      ト
      ユーロ             株式           7銘柄              0.2%              0.3%
    (b)株式以外の有価証券

       種 類       通 貨           銘 柄            券面総額          評価額         備考

      投資信託受       オフショ      CHINAAMC     ETF  SERIES    - CH-    1,000,000.00          38,760,000.00
      益証券       ア・人民
                   CNY
             元
                   オフショア・人民元小計                 1,000,000.00          38,760,000.00
                                               (752,699,820)
             投資信託受益証券合計                                  752,699,820
                                               (752,699,820)
      投資証券       アメリ      ISHARES     MSCI   KUWAIT    ETF       25,744.00         1,038,770.40
             カ・ドル
                   ISHARES     MSCI   QATAR    ETF        53,189.00         1,280,791.12
                   ISHARES     MSCI   SAUDI    ARABIA       117,107.00          5,817,875.76
                   ETF
                   ISHARES     MSCI   UAE  ETF        100,055.00          1,894,041.15
                   アメリカ・ドル小計                   296,095.00         10,031,478.43
                                             (1,280,016,649)
             メキシ      CEMEX    SAB-CPO               263,900.00          2,348,710.00
             コ・ペソ
                   COCA-COLA      FEMSA    SAB  DE  CV      8,775.00          992,540.25
                   FOMENTO     ECONOMICO      MEXICA-        36,500.00         5,618,810.00
                   UBD
                                220/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   GRUPO    TELEVISA     SAB-SER     CPO     40,100.00         1,614,827.00
                   MEGACABLE      HOLDINGS-CPO              4,184.00          250,119.52
                   OPERADORA      DE  SITES    MEX-   A-     30,400.00          784,928.00
                   1
                   TRUST    FIBRA    UNO            52,800.00         1,232,880.00
                   メキシコ・ペソ小計                   436,659.00         12,842,814.77
                                               (81,047,151)
             ブラジ      BANCO    BTG  PACTUAL     SA-UNIT        23,000.00          577,760.00
             ル・レア
                   BANCO    INTER    SA-UNITS             5,700.00          97,527.00
             ル
                   BANCO    SANTANDER      BRASIL-          6,300.00          211,869.00
                   UNIT
                   ENERGISA     SA-UNITS              3,100.00          149,110.00
                   KLABIN    SA  - UNIT            12,000.00          265,920.00
                   ブラジル・レアル小計                   50,100.00         1,302,186.00
                                               (34,061,019)
             南アフリ      GROWTHPOINT       PROPERTIES       LTD     57,305.00          794,820.35
             カ・ラン
             ド
                   南アフリカ・ランド小計                   57,305.00          794,820.35
                                                (6,461,889)
             投資証券合計                                 1,401,586,708
                                             (1,401,586,708)
                  合 計                            2,154,286,528
                                             (2,154,286,528)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
        ります。
                                      組入         組入

                                                     合計金額に
          通 貨              銘柄数
                                   投資信託受益証券           投資証券
                                                     対する比率
                                     時価比率         時価比率
      アメリカ・ドル             投資証券            4銘柄             -       6.4%       59.4%
      メキシコ・ペソ             投資証券            7銘柄             -       0.4%       3.8%
      ブラジル・レアル             投資証券            5銘柄             -       0.2%       1.6%
      オフショア・人民元             投資信託受益証券            1銘柄             3.8%       -       34.9%
      南アフリカ・ランド             投資証券            1銘柄             -       0.0%       0.3%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    Jリート・インデックス・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                     (単位:円)
                             (2021年4月26日現在)                 (2022年4月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                             29,114,056                   960,122
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        コール・ローン                             66,809,626                 48,427,834
        投資証券                           8,029,616,750                 8,247,387,550
        派生商品評価勘定                             4,736,400                 2,395,600
        未収入金                             2,631,744                      -
        未収配当金                             58,652,103                 69,756,673
        差入委託証拠金                             3,330,000                 2,330,000
        流動資産合計
                                   8,194,890,679                 8,371,257,779
       資産合計
                                   8,194,890,679                 8,371,257,779
      負債の部
       流動負債
        前受金                             4,743,000                 2,440,000
        未払解約金                             68,058,794                  2,949,776
        未払利息                                 193                  -
        その他未払費用                                2,229                  169
        流動負債合計
                                     72,804,216                  5,389,945
       負債合計
                                     72,804,216                  5,389,945
      純資産の部
       元本等
        元本                           3,071,522,148                 3,142,280,407
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                         5,050,564,315                 5,223,587,427
        元本等合計
                                   8,122,086,463                 8,365,867,834
       純資産合計
                                   8,122,086,463                 8,365,867,834
      負債純資産合計
                                   8,194,890,679                 8,371,257,779
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   有価証券の評価基準及              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         び評価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
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      2.   デリバティブの評価基              先物取引
         準及び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
                      取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
      3.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準               受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目            (2021年4月26日現在)                    (2022年4月26日現在)
      1.   当計算期間の末日にお                       3,071,522,148口                    3,142,280,407口
        ける受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 2.6443円                    1口当たり純資産額 2.6624円
                       (1万口当たりの純資産額26,443円)                    (1万口当たりの純資産額26,624円)
        額
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   金融商品に対する取組               当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      2.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
                      スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
                      有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
                                223/411



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      3.   金融商品に係るリスク               リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      4.   金融商品の時価等に関               金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

             項 目                      (2022年4月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
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    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2021年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  (単位:円)
                            契 約 額 等
      区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            リート指数先物取引
             買建
      市場取引
               TREIT    先物         56,628,600          -    61,365,000          4,736,400
                 小計           56,628,600          -    61,365,000          4,736,400
             合 計              56,628,600          -    61,365,000          4,736,400
    (2022年4月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  (単位:円)
                            契 約 額 等
      区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            リート指数先物取引
             買建
               TREIT    先物   0406      37,204,400          -    39,600,000          2,395,600
      市場取引
               月
                 小計           37,204,400          -    39,600,000          2,395,600
             合 計              37,204,400          -    39,600,000          2,395,600
    (注)1.時価の算定方法
        リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
            終相場で評価しております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
            等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                            自  2021年4月27日
                            至  2022年4月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                           (2021年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             2,079,734,759円
                                225/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      同期中における追加設定元本額                                             2,566,048,223円
      同期中における一部解約元本額                                             1,574,260,834円
      2021年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
                                                    316,132,317円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                                                    348,559,330円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)
                                                    238,816,451円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     84,560,850円
      三井住友・DC日本リートインデックスファンド
                                                   1,588,375,824円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
                                                     9,834,653円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
                                                     35,461,155円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
                                                     25,278,674円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
                                                     80,153,697円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
                                                     41,281,247円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
                                                     33,683,493円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
                                                     15,113,869円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
                                                     1,448,736円
      三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド
                                                     20,024,548円
      SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機
      関投資家限定>
                                                     50,433,479円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
                                                     31,132,085円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
                                                     82,301,805円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
                                                     68,929,935円
       合 計                                            3,071,522,148円
                           (2022年4月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             3,071,522,148円
      同期中における追加設定元本額                                             2,198,779,564円
      同期中における一部解約元本額                                             2,128,021,305円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
                                                     74,332,453円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                                                    144,802,192円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)
                                                    113,294,756円
      三井住友・DC日本リートインデックスファンド
                                                   1,953,407,139円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
                                                     13,792,150円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
                                                     55,523,511円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
                                                     40,771,712円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
                                                    135,968,837円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
                                                     74,606,058円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
                                                     58,817,013円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
                                                     24,699,702円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
                                                     1,673,254円
      三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド
                                                     58,102,181円
      日興FWS・Jリートインデックス
                                                    181,297,356円
      三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド
                                                     1,894,768円
      SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>
                                                     3,536,609円
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      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
                                                     47,867,823円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
                                                     32,115,891円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
                                                     40,704,739円
      SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
      格機関投資家限定>
                                                     85,072,263円
       合 計                                            3,142,280,407円
    (3)附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                     (単位:円)
       種 類             銘 柄               券面総額            評価額         備考
       投資証券       エスコンジャパンリート投資法                            149        19,772,300
             人
             サンケイリアルエステート投資                            235        23,406,000
             法人
             SOSILA物流リート投資法                            347        54,305,500
             人
             東海道リート投資法人                            55        6,314,000
             日本アコモデーションファンド                            258       167,442,000
             投資法人
             森ヒルズリート投資法人                            882       130,095,000
             産業ファンド投資法人                          1,063        202,076,300
             アドバンス・レジデンス投資法                            749       268,142,000
             人
             ケネディクス・レジデンシャ                            535       111,761,500
             ル・ネクスト投資法人
             アクティビア・プロパティーズ                            400       166,200,000
             投資法人
             GLP投資法人                          2,426        426,976,000
             コンフォリア・レジデンシャル                            349       112,552,500
             投資法人
             日本プロロジスリート投資法人                          1,226        449,329,000
             星野リゾート・リート投資法人                            126        85,428,000
             Oneリート投資法人                            129        35,642,700
             イオンリート投資法人                            882       130,712,400
             ヒューリックリート投資法人                            698       111,889,400
             日本リート投資法人                            232        86,072,000
             積水ハウス・リート投資法人                          2,278        177,000,600
             トーセイ・リート投資法人                            154        20,512,800
             ケネディクス商業リート投資法                            298        81,324,200
             人
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             ヘルスケア&メディカル投資法                            182        28,628,600
             人
             サムティ・レジデンシャル投資                            186        24,273,000
             法人
             野村不動産マスターファンド投                          2,423        398,825,800
             資法人
             いちごホテルリート投資法人                            120        10,908,000
             ラサールロジポート投資法人                            919       162,203,500
             スターアジア不動産投資法人                            777        45,765,300
             マリモ地方創生リート投資法人                            85       11,237,000
             三井不動産ロジスティクスパー                            296       167,536,000
             ク投資法人
             大江戸温泉リート投資法人                            116        7,957,600
             投資法人みらい                            908        46,217,200
             森トラスト・ホテルリート投資                            176        22,704,000
             法人
             三菱地所物流リート投資法人                            218       102,024,000
             CREロジスティクスファンド                            288        57,456,000
             投資法人
             ザイマックス・リート投資法人                            119        14,672,700
             タカラレーベン不動産投資法人                            294        35,074,200
             伊藤忠アドバンス・ロジスティ                            291        46,792,800
             クス投資法人
             日本ビルファンド投資法人                            873       594,513,000
             ジャパンリアルエステイト投資                            749       474,117,000
             法人
             日本都市ファンド投資法人                          3,781        390,955,400
             オリックス不動産投資法人                          1,492        260,204,800
             日本プライムリアルティ投資法                            512       201,472,000
             人
             NTT都市開発リート投資法人                            719       111,229,300
             東急リアル・エステート投資法                            504        91,929,600
             人
             グローバル・ワン不動産投資法                            523        59,255,900
             人
             ユナイテッド・アーバン投資法                          1,687        242,928,000
             人
             森トラスト総合リート投資法人                            537        75,824,400
             インヴィンシブル投資法人                          3,305        142,941,250
             フロンティア不動産投資法人                            262       132,834,000
             平和不動産リート投資法人                            486        72,219,600
             日本ロジスティクスファンド投                            506       162,426,000
             資法人
             福岡リート投資法人                            386        62,763,600
             ケネディクス・オフィス投資法                            233       164,032,000
             人
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             いちごオフィスリート投資法人                            613        52,227,600
             大和証券オフィス投資法人                            156       114,504,000
             阪急阪神リート投資法人                            337        50,314,100
             スターツプロシード投資法人                            116        26,958,400
             大和ハウスリート投資法人                          1,125        355,500,000
             ジャパン・ホテル・リート投資                          2,300        154,100,000
             法人
             大和証券リビング投資法人                          1,002        114,228,000
             ジャパンエクセレント投資法人                            697        90,679,700
              投資証券 小計                                  8,247,387,550
               合 計                                  8,247,387,550
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                     (単位:円)
                            (2021年4月26日現在)                 (2022年4月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                            44,482,747                 257,992,966
        金銭信託                            28,588,674                  2,592,223
        コール・ローン                            65,604,005                 130,749,860
        投資証券                          11,519,480,828                 23,371,768,716
        派生商品評価勘定                               17,814                    -
        未収入金                            57,714,478                  1,057,708
        未収配当金                            11,685,275                  19,378,538
        流動資産合計
                                  11,727,573,821                 23,783,540,011
       資産合計
                                  11,727,573,821                 23,783,540,011
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               49,052                1,182,626
        未払解約金                            142,622,000                  11,984,072
        未払利息                                189                   -
        その他未払費用                                547                 220
        流動負債合計
                                    142,671,788                  13,166,918
       負債合計
                                    142,671,788                  13,166,918
      純資産の部
       元本等
        元本                          4,897,225,610                 7,379,512,147
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                         6,687,676,423                 16,390,860,946
        元本等合計
                                  11,584,902,033                 23,770,373,093
       純資産合計
                                  11,584,902,033                 23,770,373,093
      負債純資産合計
                                  11,727,573,821                 23,783,540,011
                                229/411


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    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   有価証券の評価基準及              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         び評価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基              為替予約取引
         準及び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      3.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準               受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
      4.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目            (2021年4月26日現在)                    (2022年4月26日現在)
      1.   当計算期間の末日にお                       4,897,225,610口                    7,379,512,147口
        ける受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 2.3656円                    1口当たり純資産額 3.2211円
                       (1万口当たりの純資産額23,656円)                    (1万口当たりの純資産額32,211円)
        額
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
                                230/411


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      1.   金融商品に対する取組               当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      2.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
                      スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
                      有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
      3.   金融商品に係るリスク               リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
                                231/411


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      4.   金融商品の時価等に関               金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

             項 目                      (2022年4月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)


    (2021年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  (単位:円)
                            契 約 額 等
      区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                    うち
                                   1年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル              2,500,000          -     2,499,953            △47
               イギリス・ポンド               500,000         -      499,947           △53
               オーストラリア・               800,000         -      799,894          △106
               ドル
               ユーロ               500,000         -      499,985           △15
                 小計           4,300,000          -     4,299,779           △221
             売建
               アメリカ・ドル             37,991,360          -    37,976,928           14,432
     市場取引以
               イギリス・ポンド              2,839,151          -     2,846,004          △6,853
      外の取引
               オーストラリア・              3,410,872          -     3,431,290         △20,418
               ドル
               カナダ・ドル               949,850         -      952,152         △2,302
               シンガポール・ド              1,785,168          -     1,790,118          △4,950
               ル
               ニュージーラン              1,245,808          -     1,243,028           2,780
               ド・ドル
                                232/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
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               ユーロ              2,205,070          -     2,219,378         △14,308
               香港・ドル              1,196,002          -     1,195,400            602
                 小計           51,623,281          -    51,654,298          △31,017
             合 計               55,923,281          -    55,954,077          △31,238
    (2022年4月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  (単位:円)
                           契 約 額 等
      区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             78,000,000          -    77,319,579          △680,421
               カナダ・ドル             1,800,000          -     1,782,470          △17,530
               オーストラリ             9,300,000          -     9,098,200         △201,800
               ア・ドル
     市場取引以
               香港・ドル             1,500,000          -     1,485,772          △14,228
      外の取引
               シンガポール・             3,000,000          -     2,963,276          △36,724
               ドル
               イギリス・ポン             6,800,000          -     6,650,632         △149,368
               ド
               ユーロ             4,800,000          -     4,717,445          △82,555
                 小計          105,200,000           -    104,017,374         △1,182,626
             合 計              105,200,000           -    104,017,374         △1,182,626
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
            価しております。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
                 は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
                 物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
                 用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
            間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                            自  2021年4月27日
                            至  2022年4月26日
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      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                           (2021年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             3,351,152,062円
      同期中における追加設定元本額                                             2,408,226,049円
      同期中における一部解約元本額                                               862,152,501円
      2021年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
                                                     36,052,341円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                                                     44,692,972円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)
                                                     29,319,643円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     44,687,417円
      三井住友・DC外国リートインデックスファンド
                                                   4,353,843,871円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
                                                     3,924,728円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
                                                     40,667,543円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
                                                     28,606,664円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
                                                     90,223,455円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
                                                     46,713,633円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
                                                     37,645,676円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
                                                     51,093,218円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
                                                       583,824円
      三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
                                                     17,098,546円
      SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機
      関投資家限定>
                                                     46,391,095円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
                                                     25,680,984円
       合 計                                            4,897,225,610円
                           (2022年4月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             4,897,225,610円
      同期中における追加設定元本額                                             3,515,870,384円
      同期中における一部解約元本額                                             1,033,583,847円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
                                                     14,691,068円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                                                     15,848,872円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)
                                                     10,883,264円
      三井住友・DC外国リートインデックスファンド
                                                   6,414,868,609円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
                                                     4,238,171円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
                                                     50,724,245円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
                                                     36,847,018円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
                                                    121,474,215円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
                                                     63,639,316円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
                                                     52,163,859円
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      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
                                                     63,412,875円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
                                                       551,319円
      三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
                                                    132,295,590円
      日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
                                                     65,236,916円
      日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
                                                    168,671,758円
      三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド
                                                     3,412,797円
      SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>
                                                     37,893,158円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
                                                     43,784,034円
      SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
      格機関投資家限定>
                                                     78,875,063円
       合 計                                            7,379,512,147円
    (3)附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種 類       通 貨           銘 柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券       アメリ      ACADIA    REALTY    TRUST           8,247.00          173,516.88
             カ・ドル
                   AGREE    REALTY    CORP            8,163.00          578,838.33
                   ALEXANDER      & BALDWIN     INC        6,758.00          147,256.82
                   ALEXANDER'S       INC              300.00         78,987.00
                   ALEXANDRIA       REAL   ESTATE          16,644.00         3,212,292.00
                   EQUIT
                   ALPINE    INCOME    PROPERTY           2,165.00          42,260.80
                   TRUST
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST    INC       5,414.00          197,881.70
                   AMERICAN     CAMPUS              15,168.00          982,128.00
                   COMMUNITIES
                   AMERICAN     HOMES    4 RENT-    A     34,264.00         1,412,019.44
                   AMERICOLD      REALTY    TRUST         30,833.00          869,182.27
                   APARTMENT      INCOME    REIT   CO      18,454.00          994,116.98
                   APARTMENT      INVT   & MGMT   CO  -    15,893.00          107,277.75
                   A
                   APPLE    HOSPITALITY       REIT   INC     22,636.00          410,617.04
                   ARMADA    HOFFLER     PROPERTIES           8,429.00          121,293.31
                   IN
                   ASHFORD     HOSPITALITY       TRUST        2,515.00          20,396.65
                   AVALONBAY      COMMUNITIES       INC      15,902.00         3,950,374.84
                   BLUEROCK     RESIDENTIAL              3,745.00          99,841.70
                   GROWTH
                   BOSTON    PROPERTIES       INC        16,013.00         2,014,755.66
                   BRAEMAR     HOTELS    & RESORTS          8,400.00          53,256.00
                   INC
                                235/411


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                   BRANDYWINE       REALTY    TRUST        20,191.00          254,002.78
                   BRIXMOR     PROPERTY     GROUP    INC     33,499.00          875,998.85
                   BROADSTONE       NET  LEASE    INC       19,744.00          432,985.92
                   BRT  APARTMENTS       CORP            500.00         11,295.00
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST          11,391.00         1,870,402.20
                   CARETRUST      REIT   INC           9,346.00          157,853.94
                   CBL  & ASSOCIATES                3,648.00          105,500.16
                   PROPERTIES
                   CEDAR    REALTY    TRUST    INC        2,376.00          67,739.76
                   CENTERSPACE                    1,542.00          152,843.04
                   CHATHAM     LODGING     TRUST          5,557.00          80,632.07
                   CITY   OFFICE    REIT   INC          4,603.00          72,727.40
                   CLIPPER     REALTY    INC            800.00          7,208.00
                   COMMUNITY      HEALTHCARE       TRUST       3,216.00          126,292.32
                   I
                   CORPORATE      OFFICE             11,896.00          334,872.40
                   PROPERTIES
                   COUSINS     PROPERTIES       INC        17,057.00          664,711.29
                   CREATIVE     MEDIA    & COMMUNITY          2,658.00          19,084.44
                   T
                   CTO  REALTY    GROWTH    INC          310.00         19,740.80
                   CUBESMART                   24,403.00         1,275,056.75
                   DIAMONDROCK       HOSPITALITY       CO     26,676.00          286,233.48
                   DIGITAL     REALTY    TRUST    INC       32,125.00         4,868,865.00
                   DIGITALBRIDGE        GROUP    INC       54,264.00          388,530.24
                   DIVERSIFIED       HEALTHCARE            23,884.00           58,993.48
                   TRUST
                   DOUGLAS     EMMETT    INC          20,496.00          647,058.72
                   DUKE   REALTY    CORP            43,684.00         2,591,771.72
                   EAGLE    HOSPITALITY       TRUST        20,000.00            2,740.00
                   EASTERLY     GOVERNMENT              9,769.00          196,747.66
                   PROPERTI
                   EASTGROUP      PROPERTIES       INC       4,512.00          929,156.16
                   EMPIRE    STATE    REALTY    TRUST-       12,815.00          113,412.75
                   A
                   EPR  PROPERTIES                 7,974.00          441,998.82
                   EQUINIX     INC              10,180.00         7,660,653.60
                   EQUITY    COMMONWEALTH               12,245.00          331,227.25
                   EQUITY    LIFESTYLE               19,581.00         1,600,159.32
                   PROPERTIES
                   EQUITY    RESIDENTIAL               39,044.00         3,524,892.32
                   ESSENTIAL      PROPERTIES             12,429.00          317,933.82
                   REALTY
                   ESSEX    PROPERTY     TRUST    INC       7,327.00         2,550,455.43
                   EXTRA    SPACE    STORAGE     INC       14,995.00         3,127,057.30
                                236/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   FARMLAND     PARTNERS     INC         4,666.00          69,196.78
                   FEDERAL     REALTY    INVS   TRUST        7,993.00          964,195.59
                   FIRST    INDUSTRIAL       REALTY    TR     14,178.00          903,422.16
                   FOUR   CORNERS     PROPERTY            8,024.00          236,467.28
                   TRUST
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES          6,015.00          32,300.55
                    C 
                   GAMING    AND  LEISURE             26,764.00         1,244,526.00
                   PROPERTIE
                   GETTY    REALTY    CORP            5,036.00          141,964.84
                   GLADSTONE      COMMERCIAL       CORP       3,102.00          68,337.06
                   GLADSTONE      LAND   CORP           4,464.00          173,917.44
                   GLOBAL    MEDICAL     REIT   INC        5,669.00          87,019.15
                   GLOBAL    NET  LEASE    INC         13,146.00          196,795.62
                   HEALTHCARE       REALTY    TRUST        17,535.00          488,875.80
                   INC
                   HEALTHCARE       TRUST    OF  AME-CL       25,145.00          789,050.10
                   A
                   HEALTHPEAK       PROPERTIES       INC      60,975.00         2,090,223.00
                   HERSHA    HOSPITALITY       TRUST        2,876.00          28,156.04
                   HIGHWOODS      PROPERTIES       INC       12,194.00          536,170.18
                   HOST   HOTELS    & RESORTS     INC      82,608.00         1,728,985.44
                   HUDSON    PACIFIC     PROPERTIES          17,289.00          443,117.07
                   IN
                   INDEPENDENCE        REALTY    TRUST       24,950.00          695,606.00
                   IN
                   INDUS    REALTY    TRUST    INC          823.00         60,087.23
                   INDUSTRIAL       LOGISTICS             6,274.00          122,782.18
                   PROPERT
                   INNOVATIVE       INDUSTRIAL             3,230.00          506,464.00
                   PROPER
                   INVENTRUST       PROPERTIES       CORP       8,406.00          255,458.34
                   INVITATION       HOMES    INC         66,947.00         2,866,001.07
                   IRON   MOUNTAIN     INC           32,272.00         1,798,195.84
                   JBG  SMITH    PROPERTIES             12,389.00          343,423.08
                   KEPPEL    PACIFIC     OAK  US  REIT     130,900.00            96,211.50
                   KILROY    REALTY    CORP           12,366.00          934,003.98
                   KIMCO    REALTY    CORP           70,199.00         1,798,498.38
                   KITE   REALTY    GROUP    TRUST        24,850.00          557,137.00
                   LIFE   STORAGE     INC            9,278.00         1,332,691.92
                   LTC  PROPERTIES       INC           5,036.00          179,785.20
                   LXP  INDUSTRIAL       TRUST          31,951.00          422,711.73
                   MACERICH     CO/THE              23,870.00          324,393.30
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE        245,900.00           156,146.50
                   INV
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   MEDICAL     PROPERTIES       TRUST        67,477.00         1,251,023.58
                   INC
                   MID-AMERICA       APARTMENT      COMM      13,220.00         2,710,364.40
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES          19,913.00          924,361.46
                   NATIONAL     STORAGE              9,133.00          570,447.18
                   AFFILIATES
                   NATL   HEALTH    INVESTORS      INC       4,815.00          260,780.40
                   NECESSITY      RETAIL    REIT         17,023.00          133,630.55
                   INC/TH
                   NETSTREIT      CORP              4,793.00          111,533.11
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL              2,355.00          210,913.80
                   OFFICE    PROPERTIES       INCOME         5,071.00          118,610.69
                   TRU
                   OMEGA    HEALTHCARE       INVESTORS         26,452.00          734,307.52
                   ONE  LIBERTY     PROPERTIES       INC      2,352.00          71,830.08
                   ORION    OFFICE    REIT   INC         5,199.00          70,862.37
                   PARAMOUNT      GROUP    INC          20,155.00          202,759.30
                   PARK   HOTELS    & RESORTS     INC      25,733.00          515,431.99
                   PEBBLEBROOK       HOTEL    TRUST        15,094.00          380,821.62
                   PENN   REAL   ESTATE    INVEST          5,400.00           3,180.60
                   TST
                   PHILLIPS     EDISON    & COMPANY        13,145.00          464,281.40
                   IN
                   PHYSICIANS       REALTY    TRUST        23,370.00          410,844.60
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY          14,040.00          237,135.60
                   TRU-A
                   PLYMOUTH     INDUSTRIAL       REIT        4,774.00          120,782.20
                   INC
                   POSTAL    REALTY    TRUST    INC-   A     1,424.00          24,763.36
                   PREFERRED      APARTMENT              6,243.00          155,575.56
                   COMMUNIT
                   PRIME    US  REIT              54,200.00           40,379.00
                   PROLOGIS     INC              83,890.00         14,070,869.70
                   PS  BUSINESS     PARKS    INC/MD         2,274.00          426,375.00
                   PUBLIC    STORAGE               17,249.00         6,882,351.00
                   REALTY    INCOME    CORP           64,430.00         4,687,282.50
                   REGENCY     CENTERS     CORP          17,939.00         1,259,317.80
                   RETAIL    OPPORTUNITY               12,609.00          247,010.31
                   INVESTMEN
                   REXFORD     INDUSTRIAL       REALTY        18,059.00         1,469,280.24
                   IN
                   RLJ  LODGING     TRUST            17,225.00          249,073.50
                   RPT  REALTY                 8,262.00          114,841.80
                   RYMAN    HOSPITALITY                6,226.00          603,174.88
                   PROPERTIES
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                   SABRA    HEALTH    CARE   REIT   INC     28,223.00          348,554.05
                   SAFEHOLD     INC              1,242.00          58,299.48
                   SAUL   CENTERS     INC             894.00         48,463.74
                   SERITAGE     GROWTH    PROP-    A       3,468.00          39,396.48
                   REIT
                   SERVICE     PROPERTIES       TRUST        17,194.00          146,836.76
                   SIMON    PROPERTY     GROUP    INC       37,439.00         4,728,171.31
                   SITE   CENTERS     CORP           18,028.00          303,411.24
                   SL  GREEN    REALTY    CORP          7,052.00          529,605.20
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL     INC      14,917.00          681,557.73
                   STAG   INDUSTRIAL       INC          19,176.00          778,162.08
                   STORE    CAPITAL     CORP           26,534.00          788,855.82
                   SUMMIT    HOTEL    PROPERTIES           14,098.00          137,596.48
                   INC
                   SUN  COMMUNITIES       INC          13,110.00         2,477,790.00
                   SUNSTONE     HOTEL    INVESTORS          24,669.00          306,142.29
                   INC
                   TANGER    FACTORY     OUTLET          10,751.00          187,282.42
                   CENTER
                   TERRENO     REALTY    CORP           8,564.00          659,513.64
                   UDR  INC                 33,731.00         1,949,651.80
                   UMH  PROPERTIES       INC           6,284.00          152,072.80
                   UNIVERSAL      HEALTH    RLTY          1,344.00          75,815.04
                   INCOME
                   URBAN    EDGE   PROPERTIES             11,117.00          211,334.17
                   URSTADT     BIDDLE    - CLASS    A      2,927.00          53,593.37
                   VENTAS    INC               45,132.00         2,627,585.04
                   VERIS    RESIDENTIAL       INC         7,798.00          129,914.68
                   VICI   PROPERTIES       INC          72,348.00         2,172,610.44
                   VORNADO     REALTY    TRUST          17,599.00          728,774.59
                   WASHINGTON       REIT             10,790.00          274,821.30
                   WELLTOWER      INC             49,154.00         4,697,156.24
                   WHITESTONE       REIT             4,511.00          57,785.91
                   WP  CAREY    INC              21,800.00         1,845,806.00
                   XENIA    HOTELS    & RESORTS     INC     11,870.00          233,482.90
                   アメリカ・ドル小計                 2,963,308.00          141,469,684.81
                                             (18,051,531,782)
             カナダ・      ALLIED    PROPERTIES       REAL         7,021.00          306,887.91
             ドル
                   ESTAT
                   ARTIS    REAL   ESTATE             9,662.00          127,538.40
                   INVESTMENT
                   AUTOMOTIVE       PROPERTIES       REAL       1,715.00          24,301.55
                   E
                   BOARDWALK      REAL   ESTATE           3,190.00          179,660.80
                   INVEST
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                   BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT          13,622.00           58,165.94
                   T
                   CAN  APARTMENT      PROP   REAL        9,830.00          506,834.80
                   ESTA
                   CHOICE    PROPERTIES       REIT        17,893.00          273,762.90
                   CROMBIE     REAL   ESTATE            5,107.00          92,334.56
                   INVESTME
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT           4,551.00          81,963.51
                   TR
                   DREAM    INDUSTRIAL       REAL         12,411.00          194,852.70
                   ESTATE
                   DREAM    OFFICE    REAL   ESTATE         2,169.00          57,478.50
                   INV
                   EUROPEAN     RESIDENTIAL       REAL       11,377.00           54,609.60
                   ES
                   FIRST    CAPITAL     REAL   ESTATE        10,775.00          187,592.75
                   IN
                   GRANITE     REAL   ESTATE            3,563.00          348,568.29
                   INVESTME
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT          16,425.00          211,389.75
                   UTS
                   INOVALIS     REAL   ESTATE           1,387.00          12,150.12
                   INVESTM
                   INTERRENT      REAL   ESTATE           6,178.00          92,175.76
                   INVEST
                   KILLAM    APARTMENT      REAL          8,107.00          169,841.65
                   ESTATE
                   MINTO    APARTMENT      REAL          1,447.00          28,983.41
                   ESTATE
                   MORGUARD     NORTH    AMERICAN           1,557.00          29,069.19
                   RESI
                   NEXUS    INDUSTRIAL       REIT          4,345.00          57,527.80
                   NORTHWEST      HEALTHCARE             12,305.00          167,348.00
                   PROPERT
                   PLAZA    RETAIL    REIT            8,509.00          41,268.65
                   PRIMARIS     REIT              6,318.00          88,388.82
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST        16,598.00          407,646.88
                   TR
                   SLATE    GROCERY     REIT-CL     U       3,196.00          51,583.44
                   SLATE    OFFICE    REIT            3,663.00          18,608.04
                   SMARTCENTRES        REAL   ESTATE         7,064.00          226,401.20
                   INV
                   SUMMIT    INDUSTRIAL       INCOME         9,177.00          191,248.68
                   REI
                   TRUE   NORTH    COMMERCIAL       REAL       4,770.00          33,342.30
                   E
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                   カナダ・ドル小計                   223,932.00          4,321,525.90
                                               (433,060,110)
             オースト      ABACUS    PROPERTY     GROUP          32,980.00          110,483.00
             ラリア・
                   ARENA    REIT                45,981.00          224,847.09
             ドル
                   BWP  TRUST                 45,015.00          188,162.70
                   CENTURIA     CAPITAL     GROUP         64,710.00          178,599.60
                   CENTURIA     INDUSTRIAL       REIT       53,468.00          211,198.60
                   CENTURIA     OFFICE    REIT          43,559.00           99,314.52
                   CHARTER     HALL   GROUP           56,632.00          895,918.24
                   CHARTER     HALL   LONG   WALE        73,852.00          398,800.80
                   REIT
                   CHARTER     HALL   RETAIL    REIT       62,449.00          275,400.09
                   CHARTER     HALL   SOCIAL           37,955.00          154,856.40
                   INFRASTR
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP        158,718.00           138,084.66
                   DEXUS    INDUSTRIA      REIT          30,237.00          104,620.02
                   DEXUS/AU                   122,668.00          1,337,081.20
                   GDI  PROPERTY     GROUP           43,204.00           48,388.48
                   GOODMAN     GROUP              194,415.00          4,592,082.30
                   GPT  GROUP                215,806.00          1,096,294.48
                   GROWTHPOINT       PROPERTIES            30,439.00          135,149.16
                   AUSTR
                   HEALTHCO     REIT              51,410.00           99,735.40
                   HOME   CONSORTIUM       LTD          16,399.00          117,252.85
                   HOMECO    DAILY    NEEDS    REIT       187,797.00           271,366.66
                   HOTEL    PROPERTY     INVESTMENTS          15,921.00           63,843.21
                   INGENIA     COMMUNITIES       GROUP       39,965.00          192,231.65
                   IRONGATE     GROUP              42,404.00           81,415.68
                   MIRVAC    GROUP              438,177.00          1,051,624.80
                   NATIONAL     STORAGE     REIT        109,680.00           297,232.80
                   RAM  ESSENTIAL      SERVICES           89,106.00           84,650.70
                   PROPE
                   RURAL    FUNDS    GROUP            52,739.00          160,326.56
                   SCENTRE     GROUP              577,531.00          1,692,165.83
                   SHOPPING     CENTRES             116,511.00           361,184.10
                   AUSTRALASIA
                   STOCKLAND                   270,858.00          1,124,060.70
                   VICINITY     CENTRES             454,143.00           849,247.41
                   WAYPOINT     REIT              76,045.00          207,602.85
                   オーストラリア・ドル小計                 3,850,774.00          16,843,222.54
                                              (1,545,702,532)
             香港・ド      CHAMPION     REIT             239,000.00           826,940.00
             ル
                   FORTUNE     REIT              152,000.00          1,042,720.00
                   LINK   REIT                237,100.00         16,122,800.00
                   PROSPERITY       REIT            178,000.00           480,600.00
                                241/411


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                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE          110,000.00           420,200.00
                   INVEST
                   YUEXIU    REAL   ESTATE           230,000.00           715,300.00
                   INVESTMEN
                   香港・ドル小計                 1,146,100.00          19,608,560.00
                                               (318,835,186)
             シンガ      AIMS   APAC   REIT             38,300.00           54,769.00
             ポール・
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV      365,800.00          1,046,188.00
             ドル
                   TRT
                   ASCOTT    RESIDENCE      TRUST        205,555.00           232,277.15
                   CAPITALAND       CHINA    TRUST        113,900.00           134,402.00
                   CAPITALAND       INTEGRATED            575,408.00          1,334,946.56
                   COMMER
                   CDL  HOSPITALITY       TRUSTS          94,950.00          124,384.50
                   EC  WORLD    REIT              52,800.00           34,056.00
                   ESR-REIT                   606,713.00           254,819.46
                   FAR  EAST   HOSPITALITY       TRUST       99,600.00           66,234.00
                   FIRST    REAL   ESTATE    INVT        176,400.00            54,684.00
                   TRUST
                   FRASERS     CENTREPOINT       TRUST       141,800.00           343,156.00
                   FRASERS     LOGISTICS      &        309,638.00           452,071.48
                   COMMERCI
                   IREIT    GLOBAL                57,600.00           36,576.00
                   KEPPEL    DC  REIT             143,600.00           301,560.00
                   KEPPEL    REIT              202,900.00           245,509.00
                   LENDLEASE      GLOBAL             175,700.00           136,167.50
                   COMMERCIAL
                   MAPLETREE      COMMERCIAL       TRUST      261,800.00           500,038.00
                   MAPLETREE      INDUSTRIAL       TRUST      217,000.00           577,220.00
                   MAPLETREE      LOGISTICS      TRUST       380,350.00           684,630.00
                   MAPLETREE      NORTH    ASIA         235,000.00           289,050.00
                   COMMERC
                   OUE  COMMERCIAL       REAL   ESTATE       243,200.00           102,144.00
                   I
                   PARKWAYLIFE       REAL   ESTATE         39,600.00          196,416.00
                   SASSEUR     REAL   ESTATE           66,700.00           55,694.50
                   INVESTME
                   SPH  REIT                115,700.00           111,650.50
                   STARHILL     GLOBAL    REIT         138,200.00            82,229.00
                   SUNTEC    REIT              239,900.00           439,017.00
                   シンガポール・ドル小計                 5,298,114.00           7,889,889.65
                                               (733,444,142)
             ニュー      ARGOSY    PROPERTY     LTD          83,275.00          111,588.50
             ジーラン
                   GOODMAN     PROPERTY     TRUST        123,606.00           284,293.80
             ド・ドル
                   KIWI   PROPERTY     GROUP    LTD       182,643.00           198,167.65
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                   PRECINCT     PROPERTIES       NEW       151,115.00           232,717.10
                   ZEAL
                   VITAL    HEALTHCARE       PROPERTY         46,161.00          144,022.32
                   TR
                   ニュージーランド・ドル小計                   586,800.00           970,789.37
                                               (82,089,949)
             イギリ      AEW  UK  REIT   PLC             9,000.00          11,700.00
             ス・ポン
                   ASSURA    PLC              320,833.00           211,428.94
             ド
                   BIG  YELLOW    GROUP    PLC         20,546.00          306,751.78
                   BMO  COMMERCIAL       PROPERTY          89,651.00          103,098.65
                   TRUS
                   BRITISH     LAND   CO  PLC         107,908.00           546,877.74
                   CAPITAL     & COUNTIES             95,185.00          149,821.19
                   PROPERTIE
                   CIVITAS     SOCIAL    HOUSING     PLC     52,238.00           45,081.39
                   CUSTODIAN      REIT   PLC          39,999.00           40,398.99
                   DERWENT     LONDON    PLC          12,339.00          383,742.90
                   EMPIRIC     STUDENT     PROPERTY          60,037.00           54,213.41
                   PLC
                   GREAT    PORTLAND     ESTATES     PLC     30,485.00          211,413.47
                   HAMMERSON      PLC             440,241.00           127,229.64
                   HOME   REIT   PLC             65,147.00           81,173.16
                   IMPACT    HEALTHCARE       REIT   PLC     41,816.00           51,851.84
                   INTU   PROPERTIES       PLC          28,500.00             285.00
                   LAND   SECURITIES       GROUP    PLC      81,923.00          617,371.72
                   LONDONMETRIC        PROPERTY     PLC     118,804.00           324,810.13
                   LXI  REIT   PLC             112,143.00           167,765.92
                   NEWRIVER     REIT   PLC           46,021.00           42,155.23
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD     57,141.00           56,112.46
                   PRIMARY     HEALTH    PROPERTIES          146,583.00           215,183.84
                   PRS  REIT   PLC/THE              41,845.00           45,192.60
                   REGIONAL     REIT   LTD           45,664.00           39,590.68
                   SAFESTORE      HOLDINGS     PLC        25,924.00          337,530.48
                   SCHRODER     REAL   ESTATE           70,698.00           41,075.53
                   INVESTM
                   SEGRO    PLC               135,135.00          1,841,214.37
                   SHAFTESBURY       PLC            36,339.00          217,307.22
                   STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC     53,280.00           44,755.20
                   SUPERMARKET       INCOME    REIT       109,811.00           135,616.58
                   PLC
                   TRIPLE    POINT    SOCIAL           34,770.00           30,632.37
                   HOUSING
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC       208,155.00           510,812.37
                   UK  COMMERCIAL       PROPERTY          117,847.00           105,237.37
                   REIT
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                   UNITE    GROUP    PLC/THE            43,620.00          497,268.00
                   WORKSPACE      GROUP    PLC          13,356.00           87,281.46
                   イギリス・ポンド小計                 2,912,984.00           7,681,981.63
                                              (1,249,397,492)
             イスラエ      REIT   1 LTD               20,136.00          437,152.56
             ル・シュ
             ケル
                   イスラエル・シュケル小計                   20,136.00          437,152.56
                                               (16,984,515)
             韓国・      ESR  KENDALL     SQUARE    REIT   CO     14,308.00        103,733,000.00
             ウォン
                   L
                   IGIS   VALUE    PLUS   REIT   CO       4,067.00        24,971,380.00
                   LTD
                   JR  REIT   XXVII              12,767.00         74,303,940.00
                   KORAMCO     ENERGY    PLUS   REIT        6,226.00        45,449,800.00
                   LOTTE    REIT   CO  LTD           12,522.00         75,132,000.00
                   MIRAE    ASIA   PAC  REAL   EST-1        9,815.00        49,075,000.00
                   SHINHAN     ALPHA    REIT   CO  LTD       5,302.00        42,734,120.00
                   SK  REITS    CO  LTD            12,831.00         89,817,000.00
                   韓国・ウォン小計                   77,838.00        505,216,240.00
                                               (51,683,621)
             ユーロ      AEDIFICA                    4,152.00          474,573.60
                   ALSTRIA     OFFICE    REIT-AG           1,480.00          20,586.80
                   ALTAREA                     506.00         75,495.20
                   BEFIMMO                    2,652.00          125,970.00
                   CARE   PROPERTY     INVEST           3,490.00          85,156.00
                   CARMILA                    4,754.00          73,972.24
                   COFINIMMO                    3,285.00          434,277.00
                   COIMA    RES  SPA              3,144.00          25,183.44
                   COVIVIO                    5,703.00          392,366.40
                   CROMWELL     REIT   EUR           48,320.00          110,169.60
                   EUROCOMMERCIAL         PROPERTIES           4,778.00          116,487.64
                   NV
                   GECINA    SA                6,030.00          662,094.00
                   HAMBORNER      REIT   AG           8,022.00          77,973.84
                   HIBERNIA     REIT   PLC           77,486.00          125,527.32
                   ICADE                    3,844.00          227,949.20
                   IMMOBILIARE       GRANDE             4,798.00          21,854.89
                   DISTRIBUZ
                   INMOBILIARIA        COLONIAL           29,903.00          242,513.33
                   SOCIMI
                   INTERVEST      OFFICES     &         2,388.00          67,938.60
                   WAREHOUS
                   IRISH    RESIDENTIAL                45,608.00           67,499.84
                   PROPERTIES
                                244/411


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                   KLEPIERRE                   20,731.00          475,569.14
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE          6,940.00          35,949.20
                   SOCIM
                   MERCIALYS                    6,257.00          57,783.39
                   MERLIN    PROPERTIES       SOCIMI        36,919.00          399,463.58
                   SA
                   MONTEA    NV                 989.00         113,339.40
                   NSI  NV                 2,336.00          86,548.80
                   RETAIL    ESTATES                1,586.00          116,253.80
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                   13,143.00          922,244.31
                   VASTNED     RETAIL    NV           2,035.00          50,671.50
                   WAREHOUSES       DE  PAUW   SCA        16,051.00          617,963.50
                   WERELDHAVE       NV             3,950.00          68,137.50
                   XIOR   STUDENT     HOUSING     NV       2,441.00          123,514.60
                   ユーロ小計                   373,721.00          6,495,027.66
                                               (889,039,386)
             投資証券合計                                 23,371,768,716
                                             (23,371,768,716)
                  合 計                           23,371,768,716
                                             (23,371,768,716)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
        ります。
                                            組入

                                                   合計金額に
              通 貨                 銘柄数
                                           投資証券
                                                   対する比率
                                           時価比率
      アメリカ・ドル                    投資証券           153銘柄          75.9%          77.2%
      カナダ・ドル                    投資証券           30銘柄          1.8%          1.9%
      オーストラリア・ドル                    投資証券           32銘柄          6.5%          6.6%
      香港・ドル                    投資証券            6銘柄         1.3%          1.4%
      シンガポール・ドル                    投資証券           26銘柄          3.1%          3.1%
      ニュージーランド・ドル                    投資証券            5銘柄         0.3%          0.4%
      イギリス・ポンド                    投資証券           34銘柄          5.3%          5.3%
      イスラエル・シュケル                    投資証券            1銘柄         0.1%          0.1%
      韓国・ウォン                    投資証券            8銘柄         0.2%          0.2%
      ユーロ                    投資証券           31銘柄          3.7%          3.8%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    国内債券パッシブ・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                     (単位:円)
                              (2021年4月26日現在)                (2022年4月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                             115,436,377                 8,823,285
                                245/411

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        コール・ローン                             264,898,208                445,040,057
        国債証券                           105,830,132,390                108,663,423,560
        地方債証券                            8,548,198,020                9,869,641,000
        特殊債券                           11,590,909,198                9,355,166,234
        社債券                            4,049,851,000                5,077,580,900
        未収入金                             147,505,200                      -
        未収利息                             272,216,894                244,695,528
        前払費用                              3,189,756                3,832,499
        流動資産合計
                                   130,822,337,043                133,668,203,063
       資産合計
                                   130,822,337,043                133,668,203,063
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                             121,292,855                  240,908
        未払利息                                  766                 -
        その他未払費用                                12,631                 1,265
        流動負債合計
                                      121,306,252                  242,173
       負債合計
                                      121,306,252                  242,173
      純資産の部
       元本等
        元本                           102,129,036,469                106,516,151,054
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                          28,571,994,322                27,151,809,836
        元本等合計
                                   130,701,030,791                133,667,960,890
       純資産合計
                                   130,701,030,791                133,667,960,890
      負債純資産合計
                                   130,822,337,043                133,668,203,063
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   有価証券の評価基準及              国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の
         び評価方法              通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
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    (重要な会計上の見積りに関する注記)
       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目            (2021年4月26日現在)                    (2022年4月26日現在)
      1.   当計算期間の末日にお                      102,129,036,469口                    106,516,151,054口
        ける受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 1.2798円                    1口当たり純資産額 1.2549円
                       (1万口当たりの純資産額12,798円)                    (1万口当たりの純資産額12,549円)
        額
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   金融商品に対する取組               当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      2.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債
                      券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
                      スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
                      有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
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      3.   金融商品に係るリスク               リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      4.   金融商品の時価等に関               金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

             項 目                      (2022年4月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
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    (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                            自  2021年4月27日
                            至  2022年4月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                           (2021年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            105,756,496,620円
      同期中における追加設定元本額                                             20,315,447,294円
      同期中における一部解約元本額                                             23,942,907,445円
      2021年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
                                                   6,095,887,942円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)
                                                  10,799,784,589円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
                                                   2,409,904,423円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
                                                    700,095,955円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
                                                     43,319,205円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
                                                    184,825,933円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
                                                    433,396,306円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
                                                    578,861,248円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
                                                    261,394,053円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
                                                    405,524,676円
      三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
                                                    136,367,739円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
                                                   1,262,690,529円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                                                    398,901,014円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)
                                                     13,590,257円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
                                                     32,881,227円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
                                                   1,247,380,644円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
                                                    401,741,595円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
                                                    588,869,057円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
                                                    120,192,626円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
                                                     34,443,552円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
                                                     93,363,201円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
                                                     77,139,001円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)
                                                    128,231,732円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
                                                     35,509,835円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
                                                     4,679,578円
      SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>
                                                   1,590,676,701円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
                                                  14,416,480,636円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
                                                   6,723,802,531円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
                                                  16,890,224,082円
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      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
                                                    330,039,962円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
                                                    596,483,349円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
                                                    291,860,981円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
                                                    124,997,220円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
                                                   1,898,851,071円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
                                                   2,221,232,701円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
                                                   2,559,318,640円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
                                                   9,293,268,718円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
                                                       948,903円
      三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
                                                   1,258,717,162円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
                                                    469,800,479円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
                                                    595,459,501円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
                                                    182,525,240円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
                                                     43,116,807円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
                                                   1,623,185,800円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
                                                   2,259,171,883円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
                                                    791,362,877円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
                                                    219,084,514円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
                                                     19,227,758円
      SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>
                                                    298,258,456円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
                                                   5,582,241,420円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
                                                    344,315,421円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
                                                    907,783,289円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
                                                    758,516,436円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>
                                                   3,349,108,014円
       合 計                                           102,129,036,469円
                           (2022年4月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            102,129,036,469円
      同期中における追加設定元本額                                             21,666,315,900円
      同期中における一部解約元本額                                             17,279,201,315円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
                                                   6,923,178,718円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)
                                                  11,786,209,165円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
                                                   2,712,289,325円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
                                                    840,055,482円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
                                                     44,220,066円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
                                                    187,516,541円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
                                                    486,968,806円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
                                                    776,225,280円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
                                                    393,791,215円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
                                                    525,712,133円
      三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
                                                    140,007,655円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
                                                   2,027,250,671円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                                                   1,067,412,920円
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      アセットアロケーション・ファンド(成長型)
                                                    428,125,024円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
                                                     46,655,634円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
                                                   2,013,005,035円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
                                                    679,976,897円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
                                                   1,079,337,052円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
                                                    252,769,138円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
                                                     93,799,630円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
                                                    160,655,525円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
                                                    125,827,246円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)
                                                    232,432,159円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
                                                     73,539,762円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
                                                     5,891,970円
      SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>
                                                   1,414,908,868円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
                                                  12,052,710,188円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
                                                   6,250,509,723円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
                                                  15,736,258,422円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
                                                    320,961,241円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
                                                    557,125,171円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
                                                    265,176,086円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
                                                    122,772,968円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
                                                   1,830,653,508円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
                                                   2,172,295,327円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
                                                   2,383,496,689円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
                                                   8,382,272,785円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
                                                       972,339円
      三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
                                                   1,157,953,402円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
                                                    446,913,980円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
                                                    535,210,250円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
                                                    179,486,947円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
                                                     44,152,419円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
                                                   1,435,609,974円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
                                                   2,107,627,635円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
                                                    682,051,884円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
                                                    209,544,800円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
                                                     19,574,044円
      SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>
                                                    272,432,388円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
                                                   5,119,360,113円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
                                                   1,146,512,165円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
                                                   1,157,293,722円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
                                                   1,481,392,104円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>
                                                   5,928,068,863円
       合 計                                           106,516,151,054円
                                251/411



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    (3)附属明細表
    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                     (単位:円)
       種 類             銘 柄               券面総額             評価額         備考
       国債証券       431 2年国債                       50,000,000            50,063,500
             432 2年国債                       750,000,000            750,945,000
             433 2年国債                       330,000,000            330,405,900
             434 2年国債                      1,130,000,000            1,131,457,700
             435 2年国債                      3,480,000,000            3,484,350,000
             138 5年国債                       600,000,000            601,680,000
             139 5年国債                       260,000,000            260,787,800
             140 5年国債                       600,000,000            601,932,000
             141 5年国債                       795,000,000            797,766,600
             142 5年国債                       760,000,000            763,017,200
             143 5年国債                       770,000,000            773,234,000
             144 5年国債                       980,000,000            984,321,800
             145 5年国債                      1,080,000,000            1,084,957,200
             146 5年国債                      1,550,000,000            1,557,347,000
             147 5年国債                      1,540,000,000            1,541,786,400
             148 5年国債                      1,070,000,000            1,071,102,100
             149 5年国債                      1,240,000,000            1,240,818,400
             150 5年国債                      2,510,000,000            2,511,154,600
             1 40年国債                       40,000,000            53,671,200
             2 40年国債                       242,000,000            314,549,180
             3 40年国債                       185,000,000            241,861,600
             4 40年国債                       247,000,000            323,229,140
             5 40年国債                       235,000,000            296,593,500
             6 40年国債                       240,000,000            298,015,200
             7 40年国債                       285,000,000            339,816,900
             8 40年国債                       300,000,000            333,834,000
             9 40年国債                       513,000,000            424,333,080
             10 40年国債                       450,000,000            436,099,500
             11 40年国債                       380,000,000            356,158,800
             12 40年国債                       380,000,000            320,161,400
             13 40年国債                       475,000,000            398,235,250
             14 40年国債                       475,000,000            425,557,250
             332 10年国債                       793,000,000            801,770,580
             333 10年国債                       815,000,000            825,203,800
             334 10年国債                       315,000,000            319,400,550
             335 10年国債                       90,000,000            91,178,100
             336 10年国債                       340,000,000            344,960,600
             337 10年国債                       120,000,000            121,113,600
             338 10年国債                       805,000,000            815,384,500
                                252/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             339 10年国債                       785,000,000            795,880,100
             340 10年国債                       770,000,000            781,396,000
             341 10年国債                       557,000,000            563,711,850
             342 10年国債                       350,000,000            351,704,500
             343 10年国債                       310,000,000            311,543,800
             344 10年国債                       811,000,000            814,925,240
             345 10年国債                       258,000,000            259,259,040
             346 10年国債                       540,000,000            542,376,000
             347 10年国債                       680,000,000            682,618,000
             348 10年国債                       625,000,000            627,018,750
             349 10年国債                       610,000,000            611,714,100
             350 10年国債                       590,000,000            591,038,400
             351 10年国債                       390,000,000            390,354,900
             352 10年国債                       570,000,000            570,000,000
             353 10年国債                       520,000,000            519,485,200
             354 10年国債                       435,000,000            434,103,900
             355 10年国債                       700,000,000            697,522,000
             356 10年国債                       940,000,000            935,525,600
             357 10年国債                       910,000,000            904,503,600
             358 10年国債                      1,130,000,000            1,122,078,700
             359 10年国債                      1,210,000,000            1,200,295,800
             360 10年国債                      1,120,000,000            1,109,830,400
             361 10年国債                      1,310,000,000            1,296,651,100
             362 10年国債                      1,150,000,000            1,136,959,000
             363 10年国債                       800,000,000            790,328,000
             364 10年国債                       950,000,000            937,336,500
             365 10年国債                      1,060,000,000            1,045,011,600
             366 10年国債                       370,000,000            368,390,500
             2 30年国債                       510,000,000            597,760,800
             4 30年国債                       340,000,000            417,496,200
             5 30年国債                       290,000,000            341,173,400
             7 30年国債                       474,000,000            569,657,940
             9 30年国債                       240,000,000            267,381,600
             10 30年国債                       465,000,000            503,715,900
             11 30年国債                       430,000,000            494,138,800
             12 30年国債                       570,000,000            681,218,400
             14 30年国債                       622,000,000            768,493,440
             16 30年国債                       465,000,000            583,119,300
             18 30年国債                       540,000,000            667,045,800
             19 30年国債                       470,000,000            581,907,000
             21 30年国債                       345,000,000            429,004,050
             22 30年国債                       315,000,000            401,023,350
             23 30年国債                       329,000,000            419,823,740
             24 30年国債                       310,000,000            396,477,600
             25 30年国債                       290,000,000            363,483,100
                                253/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             26 30年国債                       363,000,000            460,850,280
             27 30年国債                       420,000,000            541,270,800
             28 30年国債                       386,000,000            498,943,600
             29 30年国債                       177,000,000            226,768,860
             30 30年国債                       442,000,000            560,707,940
             31 30年国債                       325,000,000            407,566,250
             32 30年国債                       360,000,000            458,161,200
             33 30年国債                       368,000,000            450,384,160
             34 30年国債                       457,000,000            575,719,460
             35 30年国債                       350,000,000            429,548,000
             36 30年国債                       90,000,000            110,529,000
             37 30年国債                       435,000,000            526,767,600
             38 30年国債                       410,000,000            489,093,100
             39 30年国債                       180,000,000            218,379,600
             40 30年国債                       270,000,000            322,574,400
             41 30年国債                       270,000,000            317,476,800
             42 30年国債                       280,000,000            329,406,000
             43 30年国債                       285,000,000            335,467,800
             44 30年国債                       280,000,000            329,747,600
             45 30年国債                       355,000,000            403,422,000
             46 30年国債                       315,000,000            358,013,250
             47 30年国債                       330,000,000            381,932,100
             48 30年国債                       335,000,000            373,880,100
             49 30年国債                       315,000,000            351,536,850
             50 30年国債                       295,000,000            290,914,250
             51 30年国債                       315,000,000            276,138,450
             52 30年国債                       343,000,000            314,918,590
             53 30年国債                       307,000,000            288,128,710
             54 30年国債                       75,000,000            73,548,750
             55 30年国債                       325,000,000            318,334,250
             56 30年国債                       500,000,000            489,155,000
             57 30年国債                       355,000,000            346,519,050
             58 30年国債                       340,000,000            331,119,200
             59 30年国債                       360,000,000            341,506,800
             60 30年国債                       350,000,000            347,774,000
             61 30年国債                       345,000,000            325,962,900
             62 30年国債                       165,000,000            147,826,800
             63 30年国債                       320,000,000            278,409,600
             64 30年国債                       305,000,000            264,502,100
             65 30年国債                       305,000,000            264,215,400
             66 30年国債                       310,000,000            268,549,900
             67 30年国債                       350,000,000            319,245,500
             68 30年国債                       350,000,000            318,678,500
             69 30年国債                       440,000,000            411,061,200
             70 30年国債                       350,000,000            326,095,000
                                254/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             71 30年国債                       320,000,000            297,996,800
             72 30年国債                       380,000,000            353,293,600
             73 30年国債                       410,000,000            380,996,600
             74 30年国債                       10,000,000            10,034,600
             65 20年国債                      1,020,000,000            1,053,170,400
             69 20年国債                      1,020,000,000            1,061,809,800
             70 20年国債                       780,000,000            821,090,400
             72 20年国債                       753,000,000            791,802,090
             74 20年国債                       664,000,000            701,867,920
             75 20年国債                       490,000,000            520,473,100
             78 20年国債                       590,000,000            626,072,600
             82 20年国債                       620,000,000            665,055,400
             84 20年国債                       500,000,000            537,080,000
             85 20年国債                       645,000,000            698,444,700
             88 20年国債                       742,000,000            813,462,020
             89 20年国債                       20,000,000            21,843,200
             90 20年国債                       580,000,000            636,422,400
             92 20年国債                       424,000,000            465,505,360
             93 20年国債                       632,000,000            693,544,160
             95 20年国債                       305,000,000            340,672,800
             97 20年国債                       677,000,000            755,789,260
             99 20年国債                       153,000,000            170,715,870
             100 20年国債                       207,000,000            232,955,730
             101 20年国債                       355,000,000            403,684,700
             102 20年国債                       457,000,000            521,862,010
             105 20年国債                       390,000,000            439,740,600
             106 20年国債                       370,000,000            419,543,000
             107 20年国債                       378,000,000            427,654,080
             108 20年国債                       390,000,000            436,078,500
             109 20年国債                       140,000,000            156,989,000
             111 20年国債                       386,000,000            442,271,080
             113 20年国債                       227,000,000            259,299,830
             114 20年国債                       263,000,000            301,326,990
             116 20年国債                       100,000,000            115,771,000
             118 20年国債                       200,000,000            229,044,000
             119 20年国債                       295,000,000            333,108,100
             120 20年国債                       200,000,000            222,626,000
             121 20年国債                       55,000,000            62,750,050
             122 20年国債                       330,000,000            373,771,200
             123 20年国債                       80,000,000            92,883,200
             124 20年国債                       190,000,000            218,984,500
             125 20年国債                       205,000,000            240,518,300
             126 20年国債                       180,000,000            208,045,800
             127 20年国債                       145,000,000            166,326,600
             128 20年国債                       65,000,000            74,792,250
                                255/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             130 20年国債                       155,000,000            177,389,750
             131 20年国債                       380,000,000            431,395,000
             132 20年国債                       450,000,000            512,199,000
             133 20年国債                       190,000,000            218,055,400
             134 20年国債                       200,000,000            230,158,000
             135 20年国債                       155,000,000            176,873,600
             136 20年国債                       120,000,000            135,775,200
             137 20年国債                       185,000,000            211,338,450
             139 20年国債                       60,000,000            67,948,800
             140 20年国債                       340,000,000            388,983,800
             142 20年国債                       190,000,000            219,636,200
             143 20年国債                       120,000,000            136,387,200
             144 20年国債                       170,000,000            191,421,700
             145 20年国債                       110,000,000            126,407,600
             146 20年国債                       95,000,000            109,298,450
             147 20年国債                       210,000,000            239,515,500
             148 20年国債                       219,000,000            247,618,920
             149 20年国債                       575,000,000            650,911,500
             150 20年国債                       391,000,000            438,224,980
             151 20年国債                       580,000,000            636,248,400
             152 20年国債                       585,000,000            641,996,550
             153 20年国債                       437,000,000            485,214,210
             154 20年国債                       380,000,000            417,069,000
             155 20年国債                       410,000,000            439,278,100
             156 20年国債                       480,000,000            475,612,800
             157 20年国債                       335,000,000            322,146,050
             158 20年国債                       410,000,000            410,549,400
             159 20年国債                       388,000,000            393,292,320
             160 20年国債                       355,000,000            364,336,500
             161 20年国債                       380,000,000            383,997,600
             162 20年国債                       370,000,000            373,156,100
             163 20年国債                       430,000,000            432,782,100
             164 20年国債                       385,000,000            380,791,950
             165 20年国債                       390,000,000            384,824,700
             166 20年国債                       335,000,000            340,252,800
             167 20年国債                       400,000,000            393,052,000
             168 20年国債                       480,000,000            462,787,200
             169 20年国債                       400,000,000            378,108,000
             170 20年国債                       385,000,000            362,800,900
             171 20年国債                       365,000,000            342,870,050
             172 20年国債                       480,000,000            457,459,200
             173 20年国債                       505,000,000            480,214,600
             174 20年国債                       510,000,000            483,480,000
             175 20年国債                       515,000,000            495,960,450
             176 20年国債                       610,000,000            585,728,100
                                256/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             177 20年国債                       540,000,000            507,929,400
             178 20年国債                       500,000,000            478,020,000
             179 20年国債                       580,000,000            553,267,800
              国債証券 小計                                 108,663,423,560
      地方債証券       727 東京都公債                       500,000,000            505,446,000
             792 東京都公債                       300,000,000            295,790,100
             1 東京都30年                       100,000,000            119,537,800
             8 東京都30年                       400,000,000            498,271,200
             13 東京都30年                       500,000,000            604,446,000
             1 東京都20年                       100,000,000            101,722,800
             6 東京都20年                       100,000,000            105,550,000
             24-14 北海道公債                       100,000,000            100,648,700
             26-15 北海道公債                       100,000,000            100,979,900
             30-18 北海道公債                       200,000,000            198,184,200
             1 神奈川県20年                       100,000,000            105,294,000
             3 神奈川県20年                       100,000,000            106,356,400
             7 神奈川県20年                       100,000,000            110,258,800
             13 神奈川県20年                       100,000,000            114,398,600
             373 大阪府公債                       100,000,000            100,995,200
             377 大阪府公債                       100,000,000            101,018,400
             388 大阪府公債                       100,000,000            101,091,400
             27-4 京都府公債                       100,000,000            101,450,100
             29-12 京都府5年                       300,000,000            300,031,800
             1-6 京都府5年                       200,000,000            199,606,600
             5 兵庫県公債15年                       300,000,000            319,867,800
             10兵庫県公債20年                       100,000,000            114,659,600
             7 静岡県30年                       100,000,000            122,100,600
             1 静岡県20年                       100,000,000            107,094,800
             22-8 愛知県20年                       200,000,000            225,911,000
             27-16 愛知県公債                       400,000,000            405,204,000
             25-11 福岡県公債                       100,000,000            101,140,000
             26-3 福岡県公債                       100,000,000            101,109,200
             26-10 福岡県公債                       100,000,000            101,049,700
             1-1 福岡県公債                       200,000,000            196,451,800
             25-8 千葉県公債                       100,000,000            100,969,700
             118 共同発行地方                       100,000,000            100,607,900
             137 共同発行地方                       200,000,000            202,235,000
             138 共同発行地方                       200,000,000            202,260,400
             172 共同発行地方                       500,000,000            502,127,500
             183 共同発行地方                       600,000,000            600,065,400
             1-1 大阪市5年                       300,000,000            299,553,900
             1 名古屋市20年                       200,000,000            206,370,600
             3 名古屋市20年                       100,000,000            106,105,000
             5 名古屋市20年                       100,000,000            109,617,200
             29-5 京都市5年                       100,000,000            100,009,900
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             1 京都市30年                       100,000,000            128,853,400
             7 京都市20年                       100,000,000            113,701,000
             26-17 神戸市公債                       100,000,000            100,547,500
             26-3 横浜市公債                       200,000,000            202,256,000
             4 横浜市20年                       100,000,000            105,630,500
             9 横浜市20年                       100,000,000            109,294,300
             14 横浜市20年                       100,000,000            112,486,300
             47 横浜市5年                       100,000,000            100,010,500
             26-4 札幌市公債                       100,000,000            100,978,900
             24-2 北九州市債                       100,000,000            100,458,400
             1-2 北九州市5年                       100,000,000             99,803,400
             29-11 福岡市5年                       300,000,000            300,031,800
              地方債証券 小計                                  9,869,641,000
       特殊債券       3 政保政策投資CO                       200,000,000            206,966,600
             36 日本政策投資B                       100,000,000            110,548,500
             18 道路機構                       100,000,000            141,245,900
             22 道路機構                       300,000,000            410,631,300
             27 道路機構                       100,000,000            111,755,900
             37 道路機構                       300,000,000            339,990,600
             47 道路機構                       200,000,000            228,975,400
             104 道路機構                       400,000,000            402,432,400
             79 政保道路機構                       200,000,000            226,602,600
             81 政保道路機構                       200,000,000            226,841,000
             88 政保道路機構                       100,000,000            126,411,200
             90 政保道路機構                       500,000,000            569,185,500
             99 政保道路機構                       100,000,000            115,088,000
             176 政保道路機構                       100,000,000            113,400,600
             196 政保道路機構                       100,000,000            115,213,800
             210 政保道路機構                       200,000,000            225,983,400
             227 政保道路機構                       200,000,000            202,641,000
             231 政保道路機構                       300,000,000            303,845,700
             288 政保道路機構                       189,000,000            188,745,039
             9 道路債券                       100,000,000            125,199,500
             2 地方公営20年                       100,000,000            113,797,000
             45 地方公共団体                       200,000,000            201,277,200
             61 地方公共団体                       100,000,000            101,319,400
             62 地方公共団体                       400,000,000            404,938,400
             63 地方公共団体                       100,000,000            101,169,300
             67政保地方公共団                       100,000,000            101,219,700
             101 地方公共団体                       100,000,000            100,332,700
             106 地方公共団体                       200,000,000            200,074,800
             3 公営企業20年                       100,000,000            100,897,400
             5 公営企業20年                       100,000,000            102,894,800
             17 公営企業20年                       100,000,000            108,925,300
             20 公営企業20年                       100,000,000            110,357,300
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             22 公営企業20年                       100,000,000            111,097,700
             24 公営企業20年                       200,000,000            224,716,800
             52 住宅支援機構                       100,000,000            113,502,400
             130 住宅支援機構                       200,000,000            228,153,800
             226 住宅支援機構                       100,000,000            100,251,500
             S9 住宅金融RMBS                       20,640,000            20,817,504
             S10住宅金融RMBS                       31,836,000            32,087,504
             S3 住宅機構RMBS                       11,144,000            11,317,846
             S5 住宅機構RMBS                       23,666,000            24,170,085
             S7 住宅機構RMBS                       12,205,000            12,461,305
             S9 住宅機構RMBS                       12,367,000            12,712,039
             S10 住宅機構RMBS                       12,197,000            12,473,871
             S11 住宅機構RMBS                       13,073,000            13,488,721
             29 住宅金融RMBS                       10,032,000            10,096,204
             32 住宅金融RMBS                       11,073,000            11,201,446
             35 住宅金融RMBS                       11,822,000            12,045,435
             39 住宅金融RMBS                       10,766,000            10,907,034
             41 住宅金融RMBS                       11,525,000            11,780,855
             43 住宅金融RMBS                       22,070,000            22,454,018
             51 住宅金融RMBS                       10,506,000            10,590,048
             53 住宅金融RMBS                       11,419,000            11,632,535
             1 住宅機構RMBS                       20,726,000            20,889,735
             2 住宅機構RMBS                       23,390,000            23,963,055
             4 住宅機構RMBS                       10,780,000            10,967,572
             6 住宅機構RMBS                       10,721,000            10,891,463
             19 住宅機構RMBS                       15,880,000            16,648,592
             24 住宅機構RMBS                       32,450,000            34,228,260
             26 住宅機構RMBS                       50,523,000            53,155,248
             27 住宅機構RMBS                       18,258,000            19,234,803
             28 住宅機構RMBS                       20,026,000            21,201,526
             29 住宅機構RMBS                       22,104,000            23,474,448
             30 住宅機構RMBS                       22,033,000            23,414,469
             32 住宅機構RMBS                       43,162,000            45,527,277
             35 住宅機構RMBS                       21,904,000            23,132,814
             36 住宅機構RMBS                       21,275,000            22,402,575
             43 住宅機構RMBS                       26,914,000            28,348,516
             46 住宅機構RMBS                       21,342,000            22,483,797
             48 住宅機構RMBS                       40,284,000            42,354,597
             49 住宅機構RMBS                       20,570,000            21,540,904
             51 住宅機構RMBS                       45,364,000            47,477,962
             55 住宅機構RMBS                       60,218,000            62,849,526
             57 住宅機構RMBS                       29,469,000            30,747,954
             58 住宅機構RMBS                       33,387,000            34,846,011
             59 住宅機構RMBS                       64,350,000            67,200,705
             60 住宅機構RMBS                       101,619,000            105,673,598
                                259/411


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             61 住宅機構RMBS                       33,618,000            34,952,634
             67 住宅機構RMBS                       39,831,000            41,081,693
             69 住宅機構RMBS                       81,038,000            84,303,831
             70 住宅機構RMBS                       70,776,000            73,451,332
             73 住宅機構RMBS                       40,325,000            41,990,422
             99 住宅機構RMBS                       60,688,000            61,901,760
             123 住宅機構RMBS                       78,771,000            77,920,273
             124 住宅機構RMBS                       78,620,000            77,542,906
             125 住宅機構RMBS                       78,727,000            77,648,440
             127 住宅機構RMBS                       80,432,000            79,145,088
             128 住宅機構RMBS                       79,545,000            78,399,552
             129 住宅機構RMBS                       81,229,000            80,246,129
             137 住宅機構RMBS                       84,072,000            82,937,028
             167 住宅機構RMBS                       96,274,000            94,569,950
             85 中日本高速道                       300,000,000            299,553,900
              特殊債券 小計                                  9,355,166,234
       社債券      2 BPCE   S.A.                   200,000,000            200,534,400
             20 西日本高速道                       100,000,000            100,998,000
             23 西日本高速道                       100,000,000            101,099,000
             13 大和ハウス                       100,000,000            100,232,200
             30 東レ                       100,000,000            100,444,900
             56 住友化学                       200,000,000            200,600,000
             24三菱ケミカルホールデイ                       100,000,000            100,211,800
             16 日立製作所                       100,000,000            101,208,500
             22 パナソニツク                       100,000,000             99,711,100
             9 TDK                       100,000,000             98,303,300
             63 三井物産                       100,000,000            110,518,600
             8 みずほコーポレート                       100,000,000            111,260,500
             1 三井住友FG劣後                       100,000,000            101,110,100
             8 住友信託 劣後                       100,000,000            109,932,800
             1 みずほFG劣後                       100,000,000            100,991,900
             9 みずほ銀行劣後                       100,000,000            109,458,200
             17 NTTフアイナンス                       200,000,000            199,622,200
             73 ホンダフアイナンス                       200,000,000            198,949,000
             2 三菱HCキヤピタル                       200,000,000            198,550,600
             1 野村ホールデイングス                       100,000,000             99,969,500
             58 三菱地所                       100,000,000            123,429,600
             135 三菱地所                       200,000,000            195,868,200
             10 東急                       100,000,000             97,844,800
             38 京王電鉄                       100,000,000            100,215,100
             110東日本旅客鉄                       100,000,000            115,115,800
             169 東日本旅客鉄                       200,000,000            195,052,800
             41 東海旅客鉄道                       100,000,000            112,174,500
             42 東海旅客鉄道                       100,000,000            113,488,300
             45 東京地下鉄                       100,000,000             98,353,100
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             64 阪急阪神HLDG                       100,000,000             99,502,600
             546 中部電力                       200,000,000            194,541,800
             553 中部電力                       200,000,000            199,639,400
             508 東北電力                       200,000,000            199,810,400
             496 九州電力                       300,000,000            291,747,900
             38 東京電力パワー                       100,000,000            100,366,300
             41 大阪瓦斯                       200,000,000            196,146,600
             7 フアーストリテイリング                       100,000,000            100,577,100
              社債券 小計                                  5,077,580,900
               合 計                                 132,965,811,694
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                     (単位:円)
                            (2021年4月26日現在)                  (2022年4月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                            101,589,326                  211,176,152
        金銭信託                            105,268,890                   5,445,859
        コール・ローン                            241,566,316                  274,685,132
        国債証券                         161,434,643,407                  154,868,895,807
        派生商品評価勘定                             1,325,008                   141,836
        未収入金                            653,000,000                        -
        未収利息                          1,174,280,811                  1,049,674,843
        前払費用                            20,257,638                  52,885,106
        流動資産合計
                                  163,731,931,396                  156,462,904,735
       資産合計
                                  163,731,931,396                  156,462,904,735
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              489,197                     -
        未払金                            647,205,081                        -
        未払解約金                            265,826,302                  165,954,422
        未払利息                                699                   -
        その他未払費用                               9,108                   859
        流動負債合計
                                    913,530,387                  165,955,281
       負債合計
                                    913,530,387                  165,955,281
      純資産の部
       元本等
        元本                          84,390,597,281                  78,572,267,228
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                        78,427,803,728                  77,724,682,226
        元本等合計
                                  162,818,401,009                  156,296,949,454
       純資産合計
                                  162,818,401,009                  156,296,949,454
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      負債純資産合計
                                  163,731,931,396                  156,462,904,735
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   有価証券の評価基準及              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
         び評価方法              おります。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基              為替予約取引
         準及び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      3.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目            (2021年4月26日現在)                    (2022年4月26日現在)
      1.   当計算期間の末日にお                      84,390,597,281口                    78,572,267,228口
        ける受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 1.9293円                    1口当たり純資産額 1.9892円
                       (1万口当たりの純資産額19,293円)                    (1万口当たりの純資産額19,892円)
        額
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
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      1.   金融商品に対する取組               当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      2.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
                      スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
                      有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
      3.   金融商品に係るリスク               リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
                                263/411


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      4.   金融商品の時価等に関               金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

             項 目                      (2022年4月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(国債証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)


    (2021年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  (単位:円)
                            契 約 額 等
      区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル            309,432,427           -    309,153,111          △279,316
               イギリス・ポン             49,432,655          -    49,222,779          △209,876
     市場取引以
               ド
      外の取引
               スウェーデン・             26,903,934          -    26,965,931            61,997
               クローナ
               ユーロ            264,273,378           -    265,536,384          1,263,006
                 小計          650,042,394           -    650,878,205            835,811
             合 計              650,042,394           -    650,878,205            835,811
    (2022年4月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  (単位:円)
                            契 約 額 等
      区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
                                264/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            為替予約取引
             売建
               アメリカ・ドル            235,598,096           -    235,544,702            53,394
     市場取引以         イギリス・ポン             32,575,418          -    32,566,006            9,412
      外の取引         ド
               メキシコ・ペソ             30,682,438          -    30,670,282           12,156
               ユーロ            194,426,170           -    194,359,296            66,874
                 小計          493,282,122           -    493,140,286           141,836
             合 計              493,282,122           -    493,140,286           141,836
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
            価しております。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
                 は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
                 物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
                 用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
            間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                            自  2021年4月27日
                            至  2022年4月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                           (2021年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             84,222,011,513円
      同期中における追加設定元本額                                             11,191,601,392円
      同期中における一部解約元本額                                             11,023,015,624円
      2021年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
                                                  23,534,936,984円
      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
                                                    729,649,813円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)
                                                   2,025,052,215円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
                                                   1,054,240,718円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
                                                    147,217,912円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
                                                     6,940,706円
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      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
                                                     28,769,951円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
                                                     94,042,578円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
                                                    178,438,989円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
                                                    114,062,243円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
                                                    213,016,075円
      三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
                                                     24,082,222円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
                                                    139,530,302円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                                                    165,360,909円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)
                                                     88,010,634円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     82,884,377円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
                                                     13,098,149円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
                                                     70,276,236円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
                                                     46,159,136円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
                                                    110,380,542円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
                                                     33,794,045円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
                                                     22,772,725円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
                                                     82,278,579円
      三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
                                                    123,896,191円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
                                                     9,281,514円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)
                                                     24,027,031円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
                                                     15,516,979円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
                                                     1,832,778円
      SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>
                                                   2,338,391,074円
      SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
                                                     53,057,364円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
                                                   8,328,869,926円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
                                                   4,860,208,256円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
                                                  11,174,840,543円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
                                                     35,901,694円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
                                                     97,373,210円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
                                                    740,287,615円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
                                                    121,217,577円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
                                                   1,100,173,191円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
                                                   1,455,394,432円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
                                                   1,680,280,937円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
                                                   5,267,062,313円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
                                                       619,895円
      SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>
                                                   8,780,087,672円
      三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
                                                    345,222,445円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
                                                    154,703,653円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
                                                     90,561,097円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
                                                     35,408,120円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
                                                     11,874,819円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
                                                    108,523,473円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
                                                    453,166,105円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
                                                    119,259,614円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
                                                     42,530,817円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
                                                     5,288,637円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
                                                   1,117,376,981円
                                266/411

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      SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
                                                    715,810,156円
      SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
                                                   1,078,469,323円
      SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
                                                   3,029,032,100円
      SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
                                                    474,627,289円
      SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機
      関投資家限定>
                                                     47,517,572円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
                                                     64,301,287円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
                                                    177,723,755円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
                                                    149,075,586円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>
                                                    956,808,220円
       合 計                                           84,390,597,281円
                           (2022年4月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             84,390,597,281円
      同期中における追加設定元本額                                             10,759,091,011円
      同期中における一部解約元本額                                             16,577,421,064円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
                                                  24,404,431,209円
      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
                                                    797,136,312円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)
                                                   2,119,967,555円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
                                                   1,147,542,270円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
                                                    117,929,040円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
                                                     6,893,764円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
                                                     28,777,610円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
                                                     93,657,355円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
                                                    225,146,317円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
                                                    156,890,144円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
                                                    262,638,809円
      三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
                                                     23,180,349円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
                                                     53,018,449円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                                                     75,940,895円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)
                                                     53,017,014円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
                                                     17,667,980円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
                                                     72,121,077円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
                                                     51,857,305円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
                                                    133,397,804円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
                                                     38,493,469円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
                                                     18,531,301円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
                                                    136,355,816円
      三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
                                                    301,813,312円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
                                                     14,359,695円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)
                                                     42,018,400円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
                                                     30,944,093円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
                                                     2,203,842円
      日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
                                                    226,959,316円
                                267/411

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド
                                                     4,226,574円
      SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>
                                                   3,835,643,626円
      SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
                                                     40,032,740円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
                                                   6,760,871,438円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
                                                   4,399,167,424円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
                                                  10,143,367,252円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
                                                     34,375,893円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
                                                     87,983,369円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
                                                    690,283,030円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
                                                    117,223,907円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
                                                   1,014,133,750円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
                                                   1,376,833,275円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
                                                   1,520,894,654円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
                                                   4,660,449,956円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
                                                       627,347円
      SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>
                                                   7,806,718,281円
      三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
                                                    319,831,085円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
                                                    140,778,313円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
                                                     78,444,198円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
                                                     33,971,193円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
                                                     11,926,289円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
                                                     95,205,741円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
                                                    404,375,583円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
                                                     98,336,933円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
                                                     39,422,989円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
                                                     5,252,180円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
                                                    991,937,006円
      SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
                                                    577,077,596円
      SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
                                                    847,744,078円
      SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
                                                    754,418,443円
      SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
                                                    341,578,053円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
                                                    190,502,250円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
                                                    124,850,498円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
                                                    159,858,275円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>
                                                    211,033,507円
       合 計                                           78,572,267,228円
    (3)附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種 類       通 貨           銘 柄            券面総額           評価額         備考

      国債証券             T 0.125    02/15/24            7,700,000.00           7,363,664.00
                                268/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             アメリ
                   T 0.125    07/15/23            4,300,000.00           4,190,479.00
             カ・ドル
                   T 0.125    08/15/23            8,000,000.00           7,774,960.00
                   T 0.125    10/15/23            5,700,000.00           5,512,926.00
                   T 0.25   04/15/23             5,000,000.00           4,914,450.00
                   T 0.25   06/15/23             7,700,000.00           7,539,917.00
                   T 0.25   06/30/25             2,400,000.00           2,212,104.00
                   T 0.25   07/31/25             3,300,000.00           3,033,921.00
                   T 0.25   09/30/25             2,000,000.00           1,830,620.00
                   T 0.25   11/15/23             3,000,000.00           2,901,090.00
                   T 0.375    04/30/25              200,000.00           185,976.00
                   T 0.375    07/31/27            4,700,000.00           4,130,830.00
                   T 0.375    09/15/24            3,000,000.00           2,835,690.00
                   T 0.375    09/30/27            4,800,000.00           4,201,104.00
                   T 0.375    11/30/25            2,000,000.00           1,830,000.00
                   T 0.375    12/31/25            3,000,000.00           2,739,360.00
                   T 0.5  03/31/25               600,000.00           561,114.00
                   T 0.5  04/30/27               200,000.00           178,014.00
                   T 0.5  05/31/27              3,000,000.00           2,662,830.00
                   T 0.5  06/30/27              4,400,000.00           3,898,620.00
                   T 0.625    03/31/27              600,000.00           538,146.00
                   T 0.625    05/15/30            7,500,000.00           6,319,275.00
                   T 0.625    07/31/26            3,600,000.00           3,275,280.00
                   T 0.625    08/15/30            8,800,000.00           7,374,048.00
                   T 0.625    10/15/24            4,400,000.00           4,176,216.00
                   T 0.625    11/30/27            2,100,000.00           1,855,707.00
                   T 0.625    12/31/27            7,200,000.00           6,350,616.00
                   T 0.75   01/31/28             6,700,000.00           5,937,339.00
                   T 0.75   11/15/24             5,200,000.00           4,940,988.00
                   T 0.875    11/15/30            7,000,000.00           5,972,960.00
                   T 1 07/31/28               5,900,000.00           5,263,390.00
                   T 1 12/15/24               4,500,000.00           4,296,960.00
                   T 1.125    02/15/31            8,500,000.00           7,387,010.00
                   T 1.125    02/28/25            1,500,000.00           1,431,615.00
                   T 1.125    02/28/27            2,000,000.00           1,843,280.00
                   T 1.125    05/15/40            2,000,000.00           1,462,500.00
                   T 1.125    08/15/40              700,000.00           509,250.00
                   T 1.125    08/31/28            3,500,000.00           3,142,335.00
                   T 1.25   05/15/50             5,100,000.00           3,459,228.00
                   T 1.25   06/30/28             3,000,000.00           2,721,540.00
                   T 1.25   07/31/23             3,000,000.00           2,962,710.00
                   T 1.25   08/15/31             5,500,000.00           4,795,285.00
                   T 1.25   09/30/28             4,500,000.00           4,067,190.00
                   T 1.25   11/30/26             4,200,000.00           3,907,470.00
                   T 1.25   12/31/26             2,300,000.00           2,136,562.00
                                269/411


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                   T 1.375    01/31/25            1,900,000.00           1,828,294.00
                   T 1.375    06/30/23              500,000.00           495,000.00
                   T 1.375    08/15/50            4,500,000.00           3,150,315.00
                   T 1.375    08/31/23            2,500,000.00           2,468,750.00
                   T 1.375    08/31/26            7,100,000.00           6,666,190.00
                   T 1.375    09/30/23            3,000,000.00           2,959,200.00
                   T 1.375    10/31/28            6,000,000.00           5,463,240.00
                   T 1.375    11/15/31            4,900,000.00           4,308,521.00
                   T 1.375    11/15/40            2,000,000.00           1,517,960.00
                   T 1.375    12/31/28            2,500,000.00           2,273,625.00
                   T 1.5  01/31/27              2,400,000.00           2,254,008.00
                   T 1.5  02/15/30              4,500,000.00           4,086,900.00
                   T 1.5  03/31/23              1,500,000.00           1,493,250.00
                   T 1.5  10/31/24              5,500,000.00           5,329,390.00
                   T 1.5  11/30/24               800,000.00           774,432.00
                   T 1.5  11/30/28              2,300,000.00           2,109,698.00
                   T 1.625    02/15/26            2,900,000.00           2,770,631.00
                   T 1.625    04/30/23            3,000,000.00           2,986,170.00
                   T 1.625    05/15/26            14,950,000.00           14,236,287.00
                   T 1.625    05/15/31            4,300,000.00           3,891,156.00
                   T 1.625    05/31/23            3,000,000.00           2,984,040.00
                   T 1.625    08/15/29            2,450,000.00           2,256,278.50
                   T 1.625    09/30/26            3,900,000.00           3,699,501.00
                   T 1.625    10/31/23            3,000,000.00           2,966,250.00
                   T 1.625    11/15/50            3,200,000.00           2,391,232.00
                   T 1.625    11/30/26              200,000.00           189,358.00
                   T 1.75   01/31/29             4,300,000.00           4,004,676.00
                   T 1.75   03/15/25             1,500,000.00           1,456,230.00
                   T 1.75   05/15/23             2,700,000.00           2,690,280.00
                   T 1.75   06/30/24             6,200,000.00           6,076,434.00
                   T 1.75   07/31/24              850,000.00           832,201.00
                   T 1.75   08/15/41             3,500,000.00           2,811,725.00
                   T 1.75   11/15/29             4,000,000.00           3,712,480.00
                   T 1.75   12/31/26             3,500,000.00           3,329,375.00
                   T 1.875    02/15/32            4,200,000.00           3,861,018.00
                   T 1.875    02/15/51            5,800,000.00           4,618,250.00
                   T 1.875    02/28/27            1,200,000.00           1,146,600.00
                   T 1.875    02/28/29            2,800,000.00           2,628,920.00
                   T 1.875    08/31/24            3,800,000.00           3,725,482.00
                   T 1.875    11/15/51            1,300,000.00           1,035,528.00
                   T 2 02/15/25               3,500,000.00           3,423,980.00
                   T 2 02/15/50               2,800,000.00           2,296,644.00
                   T 2 04/30/24               2,000,000.00           1,975,000.00
                   T 2 05/31/24               3,300,000.00           3,255,384.00
                                270/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   T 2 06/30/24               4,100,000.00           4,040,099.00
                   T 2 08/15/25               4,300,000.00           4,187,770.00
                   T 2 08/15/51               4,700,000.00           3,854,000.00
                   T 2 11/15/26               5,000,000.00           4,809,750.00
                   T 2.125    02/29/24            2,000,000.00           1,982,500.00
                   T 2.125    03/31/24            6,500,000.00           6,436,495.00
                   T 2.125    05/15/25            1,900,000.00           1,861,107.00
                   T 2.125    07/31/24            3,500,000.00           3,455,410.00
                   T 2.125    09/30/24            4,000,000.00           3,941,240.00
                   T 2.125    11/30/23            3,100,000.00           3,085,461.00
                   T 2.125    11/30/24            2,600,000.00           2,556,918.00
                   T 2.25   01/31/24             2,200,000.00           2,185,898.00
                   T 2.25   02/15/27             4,400,000.00           4,275,876.00
                   T 2.25   02/15/52              700,000.00           610,582.00
                   T 2.25   03/31/26            13,300,000.00           12,994,499.00
                   T 2.25   04/30/24             3,800,000.00           3,771,196.00
                   T 2.25   05/15/41             3,000,000.00           2,634,600.00
                   T 2.25   08/15/27             4,200,000.00           4,073,328.00
                   T 2.25   08/15/46             2,450,000.00           2,106,608.00
                   T 2.25   08/15/49             3,500,000.00           3,043,355.00
                   T 2.25   10/31/24              800,000.00           789,808.00
                   T 2.25   11/15/24             5,100,000.00           5,033,445.00
                   T 2.25   11/15/25             4,000,000.00           3,920,920.00
                   T 2.25   11/15/27             4,400,000.00           4,259,024.00
                   T 2.25   12/31/23             3,000,000.00           2,985,450.00
                   T 2.25   12/31/24             3,900,000.00           3,845,127.00
                   T 2.375    02/15/42            3,600,000.00           3,223,656.00
                   T 2.375    02/29/24            3,700,000.00           3,684,090.00
                   T 2.375    05/15/27            1,000,000.00            977,140.00
                   T 2.375    05/15/29              400,000.00           387,812.00
                   T 2.375    05/15/51            1,400,000.00           1,251,572.00
                   T 2.375    08/15/24            5,600,000.00           5,553,576.00
                   T 2.375    11/15/49            1,900,000.00           1,699,303.00
                   T 2.5  01/31/25              3,400,000.00           3,373,548.00
                   T 2.5  02/15/45              3,600,000.00           3,241,656.00
                   T 2.5  02/15/46              2,900,000.00           2,617,250.00
                   T 2.5  02/28/26              8,500,000.00           8,380,405.00
                   T 2.5  05/15/24              5,700,000.00           5,683,470.00
                   T 2.5  05/15/46              3,600,000.00           3,249,828.00
                   T 2.5  08/15/23              5,000,000.00           5,013,650.00
                   T 2.625    01/31/26            2,700,000.00           2,676,375.00
                   T 2.625    02/15/29            1,800,000.00           1,773,414.00
                   T 2.625    03/31/25            1,000,000.00            994,680.00
                   T 2.625    12/31/23            1,900,000.00           1,902,660.00
                                271/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   T 2.625    12/31/25            4,400,000.00           4,363,040.00
                   T 2.75   02/15/24             5,100,000.00           5,111,934.00
                   T 2.75   02/15/28             4,800,000.00           4,766,976.00
                   T 2.75   02/28/25             2,000,000.00           1,996,700.00
                   T 2.75   04/30/23             2,900,000.00           2,920,155.00
                   T 2.75   05/31/23             1,000,000.00           1,006,560.00
                   T 2.75   06/30/25             4,600,000.00           4,587,948.00
                   T 2.75   07/31/23             2,000,000.00           2,012,020.00
                   T 2.75   08/15/42             2,000,000.00           1,891,160.00
                   T 2.75   08/15/47             3,600,000.00           3,427,020.00
                   T 2.75   08/31/23             3,800,000.00           3,820,178.00
                   T 2.75   08/31/25             2,100,000.00           2,093,595.00
                   T 2.75   11/15/23             4,200,000.00           4,218,690.00
                   T 2.75   11/15/42              300,000.00           283,263.00
                   T 2.75   11/15/47             1,500,000.00           1,427,460.00
                   T 2.875    04/30/25            2,200,000.00           2,203,256.00
                   T 2.875    05/15/28            9,000,000.00           9,000,630.00
                   T 2.875    05/15/43            2,400,000.00           2,308,872.00
                   T 2.875    05/15/49            1,400,000.00           1,380,750.00
                   T 2.875    05/31/25            1,100,000.00           1,101,452.00
                   T 2.875    08/15/28            4,500,000.00           4,501,035.00
                   T 2.875    08/15/45            3,300,000.00           3,177,768.00
                   T 2.875    10/31/23            1,000,000.00           1,007,100.00
                   T 2.875    11/15/46              300,000.00           290,904.00
                   T 2.875    11/30/23            2,000,000.00           2,011,860.00
                   T 2.875    11/30/25            2,500,000.00           2,502,325.00
                   T 3 02/15/47               2,500,000.00           2,480,075.00
                   T 3 02/15/48               2,400,000.00           2,403,168.00
                   T 3 02/15/49               3,300,000.00           3,330,657.00
                   T 3 05/15/42                800,000.00           789,184.00
                   T 3 05/15/45               3,000,000.00           2,949,600.00
                   T 3 05/15/47               1,800,000.00           1,787,904.00
                   T 3 08/15/48                900,000.00           901,404.00
                   T 3 09/30/25               4,000,000.00           4,024,040.00
                   T 3 10/31/25               3,100,000.00           3,118,135.00
                   T 3 11/15/44               3,500,000.00           3,437,630.00
                   T 3 11/15/45               2,700,000.00           2,660,553.00
                   T 3.125    02/15/42            1,000,000.00           1,006,250.00
                   T 3.125    02/15/43            2,300,000.00           2,303,220.00
                   T 3.125    05/15/48            2,400,000.00           2,464,488.00
                   T 3.125    08/15/44            3,300,000.00           3,303,861.00
                   T 3.125    11/15/28            2,900,000.00           2,943,500.00
                   T 3.375    05/15/44            3,000,000.00           3,124,200.00
                   T 3.375    11/15/48            3,100,000.00           3,337,088.00
                                272/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   T 3.5  02/15/39               200,000.00           214,906.00
                   T 3.625    02/15/44            3,600,000.00           3,895,308.00
                   T 3.625    08/15/43            2,400,000.00           2,594,520.00
                   T 3.75   08/15/41             1,500,000.00           1,648,125.00
                   T 3.75   11/15/43              700,000.00           770,819.00
                   T 3.875    08/15/40              500,000.00           559,175.00
                   T 4.25   05/15/39              100,000.00           117,648.00
                   T 4.25   11/15/40              600,000.00           702,468.00
                   T 4.375    05/15/40              900,000.00          1,073,952.00
                   T 4.375    05/15/41              300,000.00           356,835.00
                   T 4.375    11/15/39              700,000.00           834,036.00
                   T 4.5  08/15/39               300,000.00           363,750.00
                   T 4.625    02/15/40            1,100,000.00           1,353,935.00
                   T 4.75   02/15/41              900,000.00          1,122,750.00
                   T 5.25   11/15/28              500,000.00           570,935.00
                   T 5.375    02/15/31              320,000.00           383,974.40
                   T 6 02/15/26               1,000,000.00           1,114,060.00
                   T 6.25   08/15/23              800,000.00           840,432.00
                   T-BOND    15/11/2027             1,000,000.00           1,166,320.00
                   アメリカ・ドル小計                629,920,000.00           596,940,559.90
                                             (76,169,615,443)
             カナダ・      CAN  0.5  09/01/25            2,700,000.00           2,512,809.00
             ドル
                   CAN  1 06/01/27               600,000.00           552,672.00
                   CAN  1.25   06/01/30            6,000,000.00           5,346,360.00
                   CAN  1.5  06/01/23            1,200,000.00           1,188,828.00
                   CAN  1.5  06/01/26            3,200,000.00           3,057,344.00
                   CAN  1.5  09/01/24            2,000,000.00           1,951,900.00
                   CAN  1.5  12/01/31              400,000.00           356,568.00
                   CAN  1.75   12/01/53             500,000.00           392,245.00
                   CAN  2 06/01/28               700,000.00           673,505.00
                   CAN  2 09/01/23              1,200,000.00           1,193,448.00
                   CAN  2.25   03/01/24            1,000,000.00            995,220.00
                   CAN  2.25   06/01/25            1,000,000.00            988,850.00
                   CAN  2.25   06/01/29            1,900,000.00           1,843,361.00
                   CAN  2.5  06/01/24            2,100,000.00           2,097,564.00
                   CAN  2.75   12/01/48            1,300,000.00           1,291,563.00
                   CAN  3.5  12/01/45            1,200,000.00           1,340,580.00
                   CAN  4 06/01/41              1,800,000.00           2,102,868.00
                   CAN  5 06/01/37              1,450,000.00           1,827,058.00
                   CAN  5.75   06/01/29             250,000.00           298,577.50
                   CAN  5.75   06/01/33             400,000.00           509,772.00
                   CANADA    2.75   12/01/64           700,000.00           686,917.00
                   カナダ・ドル小計                 31,600,000.00           31,208,009.50
                                              (3,127,354,632)
                                273/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             オースト      ACGB   0.25   11/21/25            800,000.00           730,808.00
             ラリア・
                   ACGB   1.5  06/21/31            2,800,000.00           2,444,232.00
             ドル
                   ACGB   1.75   06/21/51            500,000.00           340,285.00
                   ACGB   2.25   05/21/28           2,400,000.00           2,300,280.00
                   ACGB   2.5  05/21/30            2,250,000.00           2,158,897.50
                   ACGB   2.75   04/21/24           2,500,000.00           2,517,775.00
                   ACGB   2.75   06/21/35            800,000.00           757,744.00
                   ACGB   2.75   11/21/27            900,000.00           889,902.00
                   ACGB   2.75   11/21/28            200,000.00           196,750.00
                   ACGB   2.75   11/21/29           2,500,000.00           2,448,900.00
                   ACGB   3 03/21/47             1,200,000.00           1,098,348.00
                   ACGB   3.25   04/21/25           1,300,000.00           1,320,605.00
                   ACGB   3.25   04/21/29            800,000.00           810,768.00
                   ACGB   3.25   06/21/39           2,550,000.00           2,499,025.50
                   ACGB   3.75   04/21/37           1,200,000.00           1,260,456.00
                   ACGB   4.25   04/21/26           2,650,000.00           2,790,423.50
                   ACGB   4.5  04/21/33            1,100,000.00           1,238,413.00
                   ACGB   5.5  04/21/23             900,000.00           933,579.00
                   オーストラリア・ドル小計                 27,350,000.00           26,737,191.50
                                              (2,453,672,064)
             シンガ      SIGB   1.25   11/01/26            100,000.00            95,510.00
             ポール・
                   SIGB   1.625    07/01/31            200,000.00           185,562.00
             ドル
                   SIGB   2.25   08/01/36           1,200,000.00           1,135,020.00
                   SIGB   2.625    05/01/28            800,000.00           809,600.00
                   SIGB   2.75   03/01/46            700,000.00           698,950.00
                   SIGB   2.75   04/01/42            400,000.00           399,384.00
                   SIGB   2.75   07/01/23           1,200,000.00           1,214,520.00
                   SIGB   2.875    09/01/30            200,000.00           205,400.00
                   SIGB   3 09/01/24              100,000.00           102,180.00
                   SIGB   3.375    09/01/33            750,000.00           802,500.00
                   SIGB   3.5  03/01/27            1,500,000.00           1,575,060.00
                   シンガポール・ドル小計                 7,150,000.00           7,223,686.00
                                               (671,513,851)
             イギリ      UK  TSY  GILT              400,000.00           348,720.00
             ス・ポン
                   UKT  0.125    01/30/26           1,500,000.00           1,420,140.00
             ド
                   UKT  0.25   01/31/25             300,000.00           288,555.00
                   UKT  0.25   07/31/31            1,600,000.00           1,385,136.00
                   UKT  0.375    10/22/30           1,800,000.00           1,605,366.00
                   UKT  0.5  01/31/29              700,000.00           644,966.00
                   UKT  0.5  10/22/61              100,000.00            64,036.00
                   UKT  0.625    06/07/25            800,000.00           776,680.00
                   UKT  0.625    07/31/35            600,000.00           503,142.00
                   UKT  0.75   07/22/23            1,700,000.00           1,685,448.00
                   UKT  0.875    10/22/29            500,000.00           470,275.00
                                274/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   UKT  1 04/22/24               800,000.00           791,336.00
                   UKT  1.125    10/22/73            300,000.00           245,007.00
                   UKT  1.25   07/22/27             200,000.00           196,260.00
                   UKT  1.5  07/22/26            1,100,000.00           1,095,039.00
                   UKT  1.5  07/22/47            2,000,000.00           1,810,200.00
                   UKT  1.625    10/22/28            900,000.00           898,569.00
                   UKT  1.625    10/22/54            500,000.00           467,430.00
                   UKT  1.75   01/22/49             850,000.00           813,220.50
                   UKT  1.75   09/07/37             100,000.00            96,433.00
                   UKT  2 09/07/25              1,100,000.00           1,114,663.00
                   UKT  2.25   09/07/23            2,700,000.00           2,726,325.00
                   UKT  2.5  07/22/65            1,600,000.00           1,955,616.00
                   UKT  2.75   09/07/24             900,000.00           924,003.00
                   UKT  3.25   01/22/44            1,600,000.00           1,944,768.00
                   UKT  3.5  01/22/45            1,250,000.00           1,587,475.00
                   UKT  3.5  07/22/68            1,450,000.00           2,244,498.50
                   UKT  3.75   07/22/52            1,200,000.00           1,697,016.00
                   UKT  4 01/22/60              1,600,000.00           2,556,560.00
                   UKT  4.25   03/07/36             900,000.00          1,146,447.00
                   UKT  4.25   06/07/32             300,000.00           366,315.00
                   UKT  4.25   09/07/39             750,000.00           996,817.50
                   UKT  4.25   12/07/27             900,000.00          1,023,552.00
                   UKT  4.25   12/07/40             600,000.00           807,336.00
                   UKT  4.25   12/07/46            1,500,000.00           2,148,315.00
                   UKT  4.25   12/07/49             900,000.00          1,335,870.00
                   UKT  4.25   12/07/55            1,700,000.00           2,703,034.00
                   UKT  4.5  09/07/34            1,100,000.00           1,406,603.00
                   UKT  4.5  12/07/42            1,250,000.00           1,771,987.50
                   UKT  4.75   12/07/30            1,150,000.00           1,426,540.50
                   UKT  4.75   12/07/38            1,000,000.00           1,390,370.00
                   UKT  5 03/07/25              1,300,000.00           1,420,367.00
                   UKT  6 12/07/28               650,000.00           825,064.50
                   イギリス・ポンド小計                 44,150,000.00           51,125,502.00
                                              (8,315,051,644)
             イスラエ      ILGOV    0.15   07/31/23           5,800,000.00           5,724,484.00
             ル・シュ
                   ILGOV    1.5  11/30/23           2,200,000.00           2,205,698.00
             ケル
                   ILGOV    2.25   09/28/28           1,500,000.00           1,504,995.00
                   ILGOV    3.75   03/31/47           4,000,000.00           4,459,200.00
                   ILGOV    6.25   10/30/26           2,900,000.00           3,434,180.00
                   イスラエル・シュケル小計                 16,400,000.00           17,328,557.00
                                               (673,259,494)
             デンマー      DGB  0.25   11/15/52            1,800,000.00           1,327,050.00
             ク・ク
                   DGB  0.5  11/15/27            8,500,000.00           8,316,485.00
             ローネ
                   DGB  0.5  11/15/29            4,300,000.00           4,146,705.00
                                275/411


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                   DGB  1.5  11/15/23            3,000,000.00           3,069,330.00
                   DGB  1.75   11/15/25            3,100,000.00           3,215,537.00
                   DGB  4.5  11/15/39            9,500,000.00           14,354,500.00
                   デンマーク・クローネ小計                 30,200,000.00           34,429,607.00
                                               (633,504,769)
             ノル      NGB  1.375    08/19/30           3,200,000.00           2,887,584.00
             ウェー・
                   NGB  1.5  02/19/26            3,500,000.00           3,368,225.00
             クローネ
                   NGB  1.75   03/13/25            3,000,000.00           2,941,530.00
                   NGB  1.75   09/06/29            4,200,000.00           3,939,348.00
                   NGB  2 04/26/28              9,000,000.00           8,686,440.00
                   NGB  2 05/24/23              3,300,000.00           3,311,847.00
                   NGB  3 03/14/24              4,300,000.00           4,365,016.00
                   ノルウェー・クローネ小計                 30,500,000.00           29,499,990.00
                                               (413,294,860)
             スウェー      SGB  0.75   05/12/28            3,700,000.00           3,550,002.00
             デン・ク
                   SGB  0.75   11/12/29            6,400,000.00           6,058,112.00
             ローナ
                   SGB  1 11/12/26              5,800,000.00           5,706,852.00
                   SGB  1.5  11/13/23            6,900,000.00           6,965,343.00
                   SGB  2.5  05/12/25            5,000,000.00           5,189,150.00
                   SGB  3.5  03/30/39            4,600,000.00           5,824,106.00
                   スウェーデン・クローナ小                 32,400,000.00           33,293,565.00
                   計                            (437,810,380)
             メキシ      MBONO    10  12/05/24           32,000,000.00           32,706,560.00
             コ・ペソ
                   MBONO    5.75   03/05/26          19,000,000.00           17,001,390.00
                   MBONO    7.5  06/03/27           25,000,000.00           23,574,250.00
                   MBONO    7.75   05/29/31           5,000,000.00           4,649,000.00
                   MBONO    7.75   11/23/34          18,000,000.00           16,427,520.00
                   MBONO    8 11/07/47            5,000,000.00           4,508,850.00
                   MBONO    8 12/07/23            21,000,000.00           20,733,510.00
                   MBONO    8.5  05/31/29           23,000,000.00           22,545,290.00
                   MBONO    8.5  11/18/38           40,000,000.00           38,590,800.00
                   メキシコ・ペソ小計                188,000,000.00           180,737,170.00
                                              (1,140,578,059)
             オフショ      CGB  2.26   02/24/25            5,000,000.00           4,983,000.00
             ア・人民
                   CGB  2.47   09/02/24           26,000,000.00           26,072,280.00
             元
                   CGB  2.56   10/21/23           11,000,000.00           11,064,570.00
                   CGB  2.69   08/12/26           32,000,000.00           32,150,400.00
                   CGB  2.8  03/24/29            3,000,000.00           2,993,850.00
                   CGB  2.91   10/14/28           14,000,000.00           14,098,840.00
                   CGB  3.02   05/27/31           17,000,000.00           17,195,670.00
                   CGB  3.72   04/12/51           11,000,000.00           11,728,640.00
                   オフショア・人民元小計                119,000,000.00           120,287,250.00
                                              (2,335,918,250)
                   MALAYSIA     GOVT             700,000.00           701,519.00
                   MALAYSIA     GOVT             700,000.00           701,435.00
                                276/411

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             マレーシ
                   MGS  3.502    05/31/27           7,900,000.00           7,762,856.00
             ア・リン
                   MGS  3.955    09/15/25           4,700,000.00           4,742,488.00
             ギット
                   MGS  4.498    04/15/30           6,000,000.00           6,046,620.00
                   MGS  4.736    03/15/46           6,700,000.00           6,451,765.00
                   マレーシア・リンギット小                 26,700,000.00           26,406,683.00
                   計
                                               (774,378,620)
             ポーラン      POLGB    0 04/25/23              300,000.00           284,160.00
             ド・ズロ
                   POLGB    0.25   10/25/26           7,000,000.00           5,313,000.00
             チ
                   POLGB    0.75   04/25/25           1,800,000.00           1,523,520.00
                   POLGB    1.25   10/25/30           6,500,000.00           4,468,750.00
                   POLGB    2.25   10/25/24          12,500,000.00           11,288,750.00
                   ポーランド・ズロチ小計                 28,100,000.00           22,878,180.00
                                               (674,604,318)
             ユーロ      BGB  0 10/22/31              1,300,000.00           1,152,112.00
                   BGB  0.1  06/22/30              700,000.00           645,568.00
                   BGB  0.4  06/22/40              300,000.00           237,834.00
                   BGB  0.5  10/22/24            1,300,000.00           1,305,993.00
                   BGB  0.65   06/22/71             400,000.00           237,760.00
                   BGB  0.8  06/22/25              300,000.00           302,994.00
                   BGB  0.8  06/22/27            1,000,000.00           1,000,290.00
                   BGB  0.8  06/22/28            1,600,000.00           1,591,776.00
                   BGB  0.9  06/22/29              900,000.00           893,565.00
                   BGB  1 06/22/26              1,800,000.00           1,826,982.00
                   BGB  1 06/22/31              1,300,000.00           1,277,848.00
                   BGB  1.25   04/22/33            1,200,000.00           1,195,656.00
                   BGB  1.45   06/22/37             400,000.00           389,880.00
                   BGB  1.6  06/22/47              650,000.00           619,976.50
                   BGB  1.7  06/22/50              500,000.00           484,105.00
                   BGB  1.9  06/22/38            1,000,000.00           1,038,530.00
                   BGB  2.15   06/22/66             500,000.00           536,845.00
                   BGB  2.25   06/22/23            1,300,000.00           1,337,310.00
                   BGB  2.25   06/22/57             500,000.00           547,915.00
                   BGB  2.6  06/22/24              800,000.00           840,928.00
                   BGB  3 06/22/34               200,000.00           234,372.00
                   BGB  3.75   06/22/45             800,000.00          1,090,656.00
                   BGB  4 03/28/32               500,000.00           626,880.00
                   BGB  4.25   03/28/41            1,000,000.00           1,395,620.00
                   BGB  4.5  03/28/26              700,000.00           807,506.00
                   BGB  5 03/28/35              1,000,000.00           1,407,040.00
                   BGB  5.5  03/28/28            1,100,000.00           1,400,201.00
                   BTPS   0 12/15/24             1,300,000.00           1,261,481.00
                   BTPS   0.35   02/01/25           2,400,000.00           2,349,528.00
                   BTPS   0.5  02/01/26            1,000,000.00            965,970.00
                   BTPS   0.65   10/15/23           2,000,000.00           2,010,820.00
                                277/411


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                   BTPS   0.85   01/15/27           1,700,000.00           1,637,678.00
                   BTPS   0.9  04/01/31            2,000,000.00           1,750,480.00
                   BTPS   0.95   08/01/30           1,800,000.00           1,611,000.00
                   BTPS   0.95   09/15/27            800,000.00           765,472.00
                   BTPS   0.95   12/01/31           1,100,000.00            953,150.00
                   BTPS   1.25   12/01/26            800,000.00           787,288.00
                   BTPS   1.45   03/01/36           1,100,000.00            942,480.00
                   BTPS   1.45   05/15/25            700,000.00           704,207.00
                   BTPS   1.45   11/15/24           1,800,000.00           1,815,102.00
                   BTPS   1.5  06/01/25            2,700,000.00           2,722,815.00
                   BTPS   1.6  06/01/26            1,200,000.00           1,204,320.00
                   BTPS   1.65   12/01/30           2,200,000.00           2,071,652.00
                   BTPS   1.7  09/01/51            1,500,000.00           1,124,565.00
                   BTPS   1.85   05/15/24           3,000,000.00           3,064,890.00
                   BTPS   1.85   07/01/25           1,000,000.00           1,015,940.00
                   BTPS   2 02/01/28             3,900,000.00           3,929,016.00
                   BTPS   2 12/01/25             1,300,000.00           1,327,937.00
                   BTPS   2.05   08/01/27           1,500,000.00           1,519,635.00
                   BTPS   2.1  07/15/26            1,000,000.00           1,022,850.00
                   BTPS   2.2  06/01/27             900,000.00           920,718.00
                   BTPS   2.25   09/01/36            500,000.00           472,865.00
                   BTPS   2.45   09/01/33           1,100,000.00           1,086,250.00
                   BTPS   2.45   09/01/50            900,000.00           800,100.00
                   BTPS   2.5  11/15/25            2,100,000.00           2,182,089.00
                   BTPS   2.5  12/01/24            1,300,000.00           1,349,205.00
                   BTPS   2.7  03/01/47            1,550,000.00           1,484,667.50
                   BTPS   2.8  03/01/67             600,000.00           544,614.00
                   BTPS   2.8  12/01/28            1,000,000.00           1,048,530.00
                   BTPS   2.95   09/01/38            800,000.00           816,072.00
                   BTPS   3 08/01/29             2,700,000.00           2,852,010.00
                   BTPS   3.1  03/01/40             500,000.00           516,545.00
                   BTPS   3.25   09/01/46           1,500,000.00           1,580,340.00
                   BTPS   3.35   03/01/35            850,000.00           911,472.00
                   BTPS   3.45   03/01/48           1,000,000.00           1,084,880.00
                   BTPS   3.5  03/01/30            4,400,000.00           4,816,724.00
                   BTPS   3.75   09/01/24           2,300,000.00           2,452,191.00
                   BTPS   3.85   09/01/49           1,100,000.00           1,269,521.00
                   BTPS   4 02/01/37             2,600,000.00           3,003,000.00
                   BTPS   4.5  03/01/24            1,000,000.00           1,072,020.00
                   BTPS   4.5  03/01/26            1,800,000.00           2,010,222.00
                   BTPS   4.5  05/01/23            2,300,000.00           2,406,421.00
                   BTPS   4.75   08/01/23           2,500,000.00           2,647,400.00
                   BTPS   4.75   09/01/28           2,000,000.00           2,329,320.00
                   BTPS   4.75   09/01/44           1,400,000.00           1,820,420.00
                                278/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   BTPS   5 03/01/25             1,000,000.00           1,109,040.00
                   BTPS   5 08/01/34             2,070,000.00           2,597,746.50
                   BTPS   5 08/01/39             1,800,000.00           2,333,700.00
                   BTPS   5 09/01/40             1,700,000.00           2,220,676.00
                   BTPS   5.75   02/01/33           1,700,000.00           2,220,710.00
                   BTPS   6 05/01/31             2,200,000.00           2,855,314.00
                   BTPS   6.5  11/01/27            1,700,000.00           2,124,558.00
                   BTPS   7.25   11/01/26            400,000.00           499,828.00
                   BTPS   9 11/01/23              300,000.00           339,129.00
                   DBR  0 02/15/30              1,300,000.00           1,228,981.00
                   DBR  0 02/15/32               400,000.00           368,356.00
                   DBR  0 05/15/35              4,100,000.00           3,623,293.00
                   DBR  0 08/15/29              2,600,000.00           2,471,300.00
                   DBR  0 08/15/30              5,800,000.00           5,453,566.00
                   DBR  0 08/15/31              1,500,000.00           1,394,775.00
                   DBR  0 08/15/50              2,800,000.00           2,131,052.00
                   DBR  0.25   02/15/27            2,300,000.00           2,268,306.00
                   DBR  0.25   02/15/29            1,800,000.00           1,748,664.00
                   DBR  0.25   08/15/28            1,500,000.00           1,461,330.00
                   DBR  0.5  02/15/25            2,500,000.00           2,512,750.00
                   DBR  0.5  02/15/26            3,100,000.00           3,103,844.00
                   DBR  0.5  02/15/28            2,100,000.00           2,082,423.00
                   DBR  0.5  08/15/27            3,400,000.00           3,381,334.00
                   DBR  1 08/15/24              1,300,000.00           1,323,062.00
                   DBR  1 08/15/25              2,050,000.00           2,090,077.50
                   DBR  1.25   08/15/48            1,450,000.00           1,551,761.00
                   DBR  1.5  05/15/23            1,300,000.00           1,324,505.00
                   DBR  1.5  05/15/24            3,600,000.00           3,697,848.00
                   DBR  1.75   02/15/24            2,200,000.00           2,266,088.00
                   DBR  2 08/15/23              2,000,000.00           2,058,460.00
                   DBR  2.5  07/04/44            2,200,000.00           2,897,114.00
                   DBR  2.5  08/15/46            2,500,000.00           3,364,250.00
                   DBR  3.25   07/04/42             700,000.00           998,403.00
                   DBR  4 01/04/37              1,800,000.00           2,563,668.00
                   DBR  4.25   07/04/39             700,000.00          1,066,688.00
                   DBR  4.75   07/04/28            1,600,000.00           1,999,792.00
                   DBR  4.75   07/04/34             600,000.00           871,482.00
                   DBR  4.75   07/04/40            1,450,000.00           2,369,633.50
                   DBR  5.5  01/04/31              900,000.00          1,260,522.00
                   DBR  5.625    01/04/28           1,000,000.00           1,280,420.00
                   DBR  6.25   01/04/24            1,200,000.00           1,326,888.00
                   DBR  6.25   01/04/30             500,000.00           708,495.00
                   DBR  6.5  07/04/27            1,000,000.00           1,301,540.00
                   FRTR   0 02/25/24             1,900,000.00           1,894,053.00
                                279/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   FRTR   0 02/25/26             4,300,000.00           4,190,221.00
                   FRTR   0 03/25/24             4,800,000.00           4,778,592.00
                   FRTR   0 03/25/25             1,900,000.00           1,871,728.00
                   FRTR   0 11/25/29             4,500,000.00           4,153,230.00
                   FRTR   0 11/25/30             3,900,000.00           3,529,617.00
                   FRTR   0 11/25/31             3,400,000.00           3,012,638.00
                   FRTR   0.25   11/25/26           3,200,000.00           3,126,336.00
                   FRTR   0.5  05/25/25            1,300,000.00           1,298,258.00
                   FRTR   0.5  05/25/26            3,500,000.00           3,471,090.00
                   FRTR   0.5  05/25/29             200,000.00           193,056.00
                   FRTR   0.5  05/25/72             100,000.00            56,040.00
                   FRTR   0.75   05/25/28           3,300,000.00           3,269,409.00
                   FRTR   0.75   05/25/52           3,000,000.00           2,289,810.00
                   FRTR   0.75   11/25/28           3,500,000.00           3,454,885.00
                   FRTR   1 05/25/27             1,800,000.00           1,815,660.00
                   FRTR   1 11/25/25             2,050,000.00           2,076,998.50
                   FRTR   1.25   05/25/34           4,100,000.00           4,011,727.00
                   FRTR   1.25   05/25/36           3,700,000.00           3,570,463.00
                   FRTR   1.5  05/25/31            2,550,000.00           2,621,502.00
                   FRTR   1.5  05/25/50            2,400,000.00           2,273,688.00
                   FRTR   1.75   05/25/23           4,200,000.00           4,288,242.00
                   FRTR   1.75   05/25/66            800,000.00           784,728.00
                   FRTR   1.75   06/25/39           2,500,000.00           2,583,525.00
                   FRTR   1.75   11/25/24           2,600,000.00           2,687,490.00
                   FRTR   2 05/25/48             2,000,000.00           2,118,420.00
                   FRTR   2.25   05/25/24           1,700,000.00           1,768,935.00
                   FRTR   2.5  05/25/30            3,500,000.00           3,889,445.00
                   FRTR   2.75   10/25/27           3,850,000.00           4,245,279.50
                   FRTR   3.25   05/25/45           1,400,000.00           1,817,214.00
                   FRTR   3.5  04/25/26            2,500,000.00           2,778,825.00
                   FRTR   4 04/25/55             1,370,000.00           2,126,870.20
                   FRTR   4 04/25/60             1,400,000.00           2,245,376.00
                   FRTR   4 10/25/38             2,000,000.00           2,717,560.00
                   FRTR   4.25   10/25/23           1,000,000.00           1,063,130.00
                   FRTR   4.5  04/25/41            2,000,000.00           2,929,720.00
                   FRTR   4.75   04/25/35           2,200,000.00           3,067,614.00
                   FRTR   5.5  04/25/29            2,350,000.00           3,073,236.00
                   FRTR   5.75   10/25/32            400,000.00           574,968.00
                   FRTR   6 10/25/25             3,000,000.00           3,562,170.00
                   FRTR   8.5  04/25/23             600,000.00           652,536.00
                   IRISH    0.9  05/15/28            700,000.00           696,927.00
                   IRISH    1 05/15/26              600,000.00           607,830.00
                   IRISH    1.1  05/15/29           1,600,000.00           1,602,256.00
                   IRISH    1.3  05/15/33           1,000,000.00            980,680.00
                                280/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   IRISH    1.35   03/18/31            500,000.00           505,745.00
                   IRISH    1.5  05/15/50            500,000.00           468,690.00
                   IRISH    1.7  05/15/37            300,000.00           303,987.00
                   IRISH    2 02/18/45              900,000.00           949,851.00
                   IRISH    2.4  05/15/30            600,000.00           658,428.00
                   IRISH    3.4  03/18/24            500,000.00           529,845.00
                   IRISH    5.4  03/13/25            800,000.00           911,248.00
                   NETHER    0 01/15/24            1,000,000.00            999,030.00
                   NETHER    0 01/15/27             800,000.00           774,616.00
                   NETHER    0 07/15/30            2,600,000.00           2,404,376.00
                   NETHER    0.25   07/15/25          1,700,000.00           1,688,423.00
                   NETHER    0.25   07/15/29           500,000.00           477,505.00
                   NETHER    0.5  01/15/40           1,700,000.00           1,512,677.00
                   NETHER    0.5  07/15/26           1,700,000.00           1,692,452.00
                   NETHER    0.75   07/15/27           400,000.00           400,404.00
                   NETHER    0.75   07/15/28          1,500,000.00           1,494,150.00
                   NETHER    1.75   07/15/23           800,000.00           819,960.00
                   NETHER    2 07/15/24            1,000,000.00           1,039,050.00
                   NETHER    2.5  01/15/33            600,000.00           684,354.00
                   NETHER    2.75   01/15/47          1,500,000.00           2,026,200.00
                   NETHER    3.75   01/15/42          1,300,000.00           1,881,685.00
                   NETHER    4 01/15/37            1,400,000.00           1,927,856.00
                   NETHER    5.5  01/15/28            700,000.00           885,409.00
                   OBL  0 04/05/24              1,300,000.00           1,296,581.00
                   OBL  0 04/11/25              2,800,000.00           2,770,264.00
                   OBL  0 04/14/23               200,000.00           200,586.00
                   OBL  0 10/09/26              1,100,000.00           1,073,424.00
                   OBL  0 10/10/25              1,800,000.00           1,773,828.00
                   OBL  0 10/13/23              1,600,000.00           1,603,200.00
                   OBL  0 10/18/24               600,000.00           595,848.00
                   RAGB   0 02/20/30              900,000.00           825,174.00
                   RAGB   0 02/20/31              800,000.00           720,160.00
                   RAGB   0 07/15/23              600,000.00           601,212.00
                   RAGB   0.5  02/20/29             550,000.00           532,020.50
                   RAGB   0.5  04/20/27             500,000.00           494,190.00
                   RAGB   0.75   02/20/28            700,000.00           696,122.00
                   RAGB   0.75   03/20/51            900,000.00           742,626.00
                   RAGB   0.75   10/20/26            900,000.00           903,123.00
                   RAGB   0.85   06/30/20            150,000.00            87,298.50
                   RAGB   1.2  10/20/25            1,000,000.00           1,023,450.00
                   RAGB   1.5  02/20/47             700,000.00           709,128.00
                   RAGB   1.5  11/02/86             200,000.00           181,060.00
                   RAGB   1.65   10/21/24           1,200,000.00           1,241,316.00
                   RAGB   1.75   10/20/23           1,000,000.00           1,026,890.00
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                   RAGB   2.4  05/23/34             600,000.00           671,838.00
                   RAGB   3.15   06/20/44            500,000.00           668,505.00
                   RAGB   3.8  01/26/62             700,000.00          1,154,867.00
                   RAGB   4.15   03/15/37            600,000.00           824,298.00
                   RAGB   4.85   03/15/26            500,000.00           583,965.00
                   RAGB   6.25   07/15/27           1,000,000.00           1,284,160.00
                   RFGB   0.25   09/15/40            300,000.00           241,710.00
                   RFGB   0.5  04/15/26             800,000.00           794,160.00
                   RFGB   0.5  09/15/28             400,000.00           388,724.00
                   RFGB   0.5  09/15/29             800,000.00           769,152.00
                   RFGB   0.75   04/15/31            500,000.00           482,310.00
                   RFGB   1.375    04/15/47            300,000.00           300,498.00
                   RFGB   1.5  04/15/23             200,000.00           203,328.00
                   RFGB   2 04/15/24             1,000,000.00           1,036,020.00
                   RFGB   2.625    07/04/42           1,000,000.00           1,207,560.00
                   RFGB   2.75   07/04/28            400,000.00           444,816.00
                   RFGB   4 07/04/25              600,000.00           667,134.00
                   SPGB   0 01/31/25              500,000.00           490,655.00
                   SPGB   0.25   07/30/24           1,400,000.00           1,392,552.00
                   SPGB   0.5  04/30/30            1,000,000.00            924,520.00
                   SPGB   0.5  10/31/31            1,400,000.00           1,247,148.00
                   SPGB   0.8  07/30/27             400,000.00           391,308.00
                   SPGB   1 10/31/50              300,000.00           217,959.00
                   SPGB   1.2  10/31/40             700,000.00           594,734.00
                   SPGB   1.25   10/31/30           3,000,000.00           2,921,100.00
                   SPGB   1.3  10/31/26            3,100,000.00           3,134,100.00
                   SPGB   1.4  04/30/28            2,200,000.00           2,213,860.00
                   SPGB   1.4  07/30/28            1,600,000.00           1,607,984.00
                   SPGB   1.45   04/30/29           2,000,000.00           2,007,860.00
                   SPGB   1.45   10/31/27           2,600,000.00           2,627,820.00
                   SPGB   1.45   10/31/71            400,000.00           264,032.00
                   SPGB   1.5  04/30/27             700,000.00           710,794.00
                   SPGB   1.6  04/30/25            1,400,000.00           1,435,896.00
                   SPGB   1.85   07/30/35           2,700,000.00           2,658,366.00
                   SPGB   1.95   04/30/26           2,000,000.00           2,071,800.00
                   SPGB   1.95   07/30/30           1,700,000.00           1,752,649.00
                   SPGB   2.15   10/31/25           2,400,000.00           2,503,992.00
                   SPGB   2.35   07/30/33           1,500,000.00           1,576,080.00
                   SPGB   2.7  10/31/48            1,050,000.00           1,138,851.00
                   SPGB   2.75   10/31/24           2,100,000.00           2,214,807.00
                   SPGB   2.9  10/31/46            1,700,000.00           1,908,930.00
                   SPGB   3.45   07/30/66           1,300,000.00           1,551,043.00
                   SPGB   3.8  04/30/24            1,400,000.00           1,495,046.00
                   SPGB   4.2  01/31/37            1,250,000.00           1,602,362.50
                                282/411


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                   SPGB   4.4  10/31/23            2,000,000.00           2,128,200.00
                   SPGB   4.65   07/30/25           1,800,000.00           2,017,764.00
                   SPGB   4.7  07/30/41            1,500,000.00           2,112,180.00
                   SPGB   4.8  01/31/24            3,000,000.00           3,236,940.00
                   SPGB   4.9  07/30/40            1,200,000.00           1,716,816.00
                   SPGB   5.15   10/31/28           1,500,000.00           1,853,190.00
                   SPGB   5.15   10/31/44           1,000,000.00           1,529,380.00
                   SPGB   5.75   07/30/32           1,500,000.00           2,064,030.00
                   SPGB   5.9  07/30/26             500,000.00           601,445.00
                   SPGB   6 01/31/29             2,200,000.00           2,868,250.00
                   ユーロ小計                393,340,000.00           416,776,296.20
                                             (57,048,339,424)
             国債証券合計                                154,868,895,807
                                            (154,868,895,807)
                  合 計                           154,868,895,807
                                            (154,868,895,807)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
        ります。
                                           組入債券         合計金額に

              通 貨                  銘柄数
                                           時価比率         対する比率
      アメリカ・ドル                     国債証券           196銘柄         48.7%          49.2%
      カナダ・ドル                     国債証券           21銘柄         2.0%          2.0%
      オーストラリア・ドル                     国債証券           18銘柄         1.6%          1.6%
      シンガポール・ドル                     国債証券           11銘柄         0.4%          0.4%
      イギリス・ポンド                     国債証券           43銘柄         5.3%          5.4%
      イスラエル・シュケル                     国債証券            5銘柄         0.4%          0.4%
      デンマーク・クローネ                     国債証券            6銘柄         0.4%          0.4%
      ノルウェー・クローネ                     国債証券            7銘柄         0.3%          0.3%
      スウェーデン・クローナ                     国債証券            6銘柄         0.3%          0.3%
      メキシコ・ペソ                     国債証券            9銘柄         0.7%          0.7%
      オフショア・人民元                     国債証券            8銘柄         1.5%          1.5%
      マレーシア・リンギット                     国債証券            6銘柄         0.5%          0.5%
      ポーランド・ズロチ                     国債証券            5銘柄         0.4%          0.4%
      ユーロ                     国債証券           261銘柄         36.5%          36.8%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                     (単位:円)
                            (2021年4月26日現在)                  (2022年4月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                            68,082,064                  27,275,290
        金銭信託                            80,177,155                  3,473,575
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        コール・ローン                           183,986,932                  175,204,587
        国債証券                          18,913,583,233                  26,250,030,345
        派生商品評価勘定                           232,914,277                   3,271,309
        未収入金                           214,000,000                   2,276,442
        未収利息                           119,105,342                  134,293,222
        前払費用                            15,533,861                  33,807,273
        流動資産合計
                                  19,827,382,864                  26,629,632,043
       資産合計
                                  19,827,382,864                  26,629,632,043
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                            52,791,964                 707,126,924
        未払金                           316,453,295                  12,354,515
        未払解約金                            23,100,000                  1,000,000
        未払利息                                532                   -
        その他未払費用                               6,007                   616
        流動負債合計
                                    392,351,798                  720,482,055
       負債合計
                                    392,351,798                  720,482,055
      純資産の部
       元本等
        元本                          13,008,296,854                  18,855,361,405
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                         6,426,734,212                  7,053,788,583
        元本等合計
                                  19,435,031,066                  25,909,149,988
       純資産合計
                                  19,435,031,066                  25,909,149,988
      負債純資産合計
                                  19,827,382,864                  26,629,632,043
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   有価証券の評価基準及              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
         び評価方法              おります。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
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      2.   デリバティブの評価基              為替予約取引
         準及び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      3.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目            (2021年4月26日現在)                    (2022年4月26日現在)
      1.   当計算期間の末日にお                      13,008,296,854口                    18,855,361,405口
        ける受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 1.4940円                    1口当たり純資産額 1.3741円
                       (1万口当たりの純資産額14,940円)                    (1万口当たりの純資産額13,741円)
        額
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                    自  2021年4月27日
             項 目
                                    至  2022年4月26日
      1.   金融商品に対する取組               当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      2.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
                      スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
                      有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
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      3.   金融商品に係るリスク               リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      4.   金融商品の時価等に関               金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

             項 目                      (2022年4月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(国債証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
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    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2021年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                           契 約 額 等
      区 分         種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
           為替予約取引
             買建
              アメリカ・ドル             139,702,883           -    139,576,890           △125,993
              イギリス・ポン             20,781,467          -     20,693,234          △88,233
              ド
              イスラエル・              2,242,494         -     2,251,402            8,908
              シュケル
              オーストラリ              7,091,000         -     7,098,552            7,552
              ア・ドル
              カナダ・ドル              6,426,246         -     6,440,953           14,707
              シンガポール・              1,735,015         -     1,735,732             717
              ドル
              スウェーデン・              1,310,073         -     1,313,093            3,020
              クローナ
              デンマーク・ク              2,221,625         -     2,232,963           11,338
              ローネ
              メキシコ・ペソ              2,393,749         -     2,400,916            7,167
              ユーロ             133,044,305           -    133,680,122            635,817
                小計           316,948,857           -    317,423,857            475,000
      市場取引       売建
      以外の取         アメリカ・ドル            8,523,839,369            -   8,320,321,620           203,517,749
       引       イギリス・ポン            1,241,773,238            -   1,220,745,305           21,027,933
              ド
              イスラエル・             87,079,739          -     87,314,367          △234,628
              シュケル
              オーストラリ             415,566,659           -    415,102,400            464,259
              ア・ドル
              カナダ・ドル             383,679,312           -    378,220,441           5,458,871
              シンガポール・             174,180,624           -    172,470,480           1,710,144
              ドル
              スウェーデン・             68,046,060          -     69,111,900         △1,065,840
              クローナ
              デンマーク・ク             98,247,095          -     98,862,800          △615,705
              ローネ
              ノルウェー・ク             47,194,021          -     47,523,000          △328,979
              ローネ
              ポーランド・ズ             124,661,162           -    127,601,080         △2,939,918
              ロチ
              メキシコ・ペソ             152,850,854           -    154,069,344         △1,218,490
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              ユーロ            7,849,844,966            -   7,895,973,049          △46,128,083
                小計         19,166,963,099            -  18,987,315,786           179,647,313
             合 計            19,483,911,956            -  19,304,739,643           180,122,313
    (2022年4月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                           契 約 額 等
      区 分         種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
           為替予約取引
             売建
              アメリカ・ドル           12,764,125,201            -  13,303,120,810          △538,995,609
              カナダ・ドル             537,103,222           -    549,889,380         △12,786,158
              オーストラリ             431,601,589           -    432,161,340           △559,751
              ア・ドル
              シンガポール・             240,762,153           -    248,075,040         △7,312,887
              ドル
              イギリス・ポン            1,432,825,579            -   1,450,035,200          △17,209,621
              ド
              イスラエル・             113,572,262           -    115,075,920         △1,503,658
      市場取引         シュケル
      以外の取         デンマーク・ク             109,176,944           -    110,431,800         △1,254,856
       引       ローネ
              ノルウェー・ク             69,538,844          -     70,023,500          △484,656
              ローネ
              スウェーデン・             75,018,208          -     75,612,500          △594,292
              クローナ
              メキシコ・ペソ             196,132,224           -    201,962,754         △5,830,530
              オフショア・人             392,885,374           -    396,512,754         △3,627,380
              民元
              ポーランド・ズ             119,218,611           -    120,603,550         △1,384,939
              ロチ
              ユーロ            9,924,318,899            -  10,036,630,177          △112,311,278
                小計         26,406,279,110            -  27,110,134,725          △703,855,615
             合 計            26,406,279,110            -  27,110,134,725          △703,855,615
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
            価しております。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
                 は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
                 物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
                 用 いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
            間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                            自  2021年4月27日
                            至  2022年4月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                           (2021年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             17,571,381,562円
      同期中における追加設定元本額                                             8,582,179,054円
      同期中における一部解約元本額                                             13,145,263,762円
      2021年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
                                                   2,096,603,813円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                                                    634,468,070円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)
                                                     11,763,790円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                    536,817,606円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
                                                   1,158,343,666円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
                                                    418,497,151円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
                                                    681,787,045円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
                                                    146,325,380円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
                                                     29,424,709円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
                                                     26,193,219円
      SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>
                                                   1,362,970,381円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
                                                       810,193円
      SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定>
                                                   5,187,705,209円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
                                                    129,547,354円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
                                                    319,879,049円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
                                                    267,160,219円
       合 計                                           13,008,296,854円
                           (2022年4月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             13,008,296,854円
      同期中における追加設定元本額                                             12,051,443,547円
      同期中における一部解約元本額                                             6,204,378,996円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
                                                   3,296,843,012円
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      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                                                   1,961,569,030円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)
                                                    794,172,937円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                    990,054,894円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
                                                   1,966,334,846円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
                                                    743,710,240円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
                                                   1,325,826,094円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
                                                    322,764,675円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
                                                     84,406,317円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
                                                     47,175,053円
      日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
                                                    426,749,820円
      SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>
                                                   1,263,462,001円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
                                                       826,366円
      SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定>
                                                   4,377,678,068円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
                                                    379,170,766円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
                                                    384,686,299円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
                                                    489,930,987円
       合 計                                           18,855,361,405円
    (3)附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種 類       通 貨           銘 柄            券面総額           評価額         備考

      国債証券       アメリ      T 0.125    01/15/24              600,000.00           574,968.00
             カ・ドル
                   T 0.125    02/15/24            1,050,000.00           1,004,136.00
                   T 0.125    04/30/23              630,000.00           617,715.00
                   T 0.125    05/15/23              650,000.00           636,694.50
                   T 0.125    06/30/23              320,000.00           312,262.40
                   T 0.125    07/15/23            1,170,000.00           1,140,200.10
                   T 0.125    07/31/23              400,000.00           389,468.00
                   T 0.125    08/15/23              750,000.00           728,902.50
                   T 0.125    09/15/23              570,000.00           552,672.00
                   T 0.125    10/15/23            1,840,000.00           1,779,611.20
                   T 0.25   03/15/24              770,000.00           736,612.80
                   T 0.25   05/15/24              530,000.00           504,613.00
                   T 0.25   05/31/25              370,000.00           341,813.40
                   T 0.25   06/15/24              620,000.00           588,752.00
                   T 0.25   06/30/25              650,000.00           599,111.50
                   T 0.25   08/31/25             1,200,000.00           1,100,712.00
                   T 0.25   09/30/25              290,000.00           265,439.90
                   T 0.25   10/31/25              720,000.00           657,561.60
                   T 0.25   11/15/23              500,000.00           483,515.00
                   T 0.375    01/31/26            1,030,000.00            938,103.40
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   T 0.375    04/30/25              320,000.00           297,561.60
                   T 0.375    07/31/27              720,000.00           632,808.00
                   T 0.375    08/15/24              410,000.00           388,520.10
                   T 0.375    09/15/24              700,000.00           661,661.00
                   T 0.375    11/30/25              350,000.00           320,250.00
                   T 0.375    12/31/25              620,000.00           566,134.40
                   T 0.5  02/28/26              1,080,000.00            987,055.20
                   T 0.5  03/31/25               420,000.00           392,779.80
                   T 0.5  04/30/27               480,000.00           427,233.60
                   T 0.5  05/31/27               370,000.00           328,415.70
                   T 0.5  06/30/27              1,110,000.00            983,515.50
                   T 0.5  08/31/27               640,000.00           564,800.00
                   T 0.5  10/31/27               780,000.00           685,542.00
                   T 0.5  11/30/23               200,000.00           193,828.00
                   T 0.625    03/31/27              520,000.00           466,393.20
                   T 0.625    05/15/30              870,000.00           733,035.90
                   T 0.625    07/31/26              720,000.00           655,056.00
                   T 0.625    08/15/30            1,040,000.00            871,478.40
                   T 0.625    10/15/24              230,000.00           218,302.20
                   T 0.625    11/30/27              580,000.00           512,528.60
                   T 0.625    12/31/27            1,170,000.00           1,031,975.10
                   T 0.75   01/31/28              710,000.00           629,180.70
                   T 0.75   03/31/26              720,000.00           663,300.00
                   T 0.75   08/31/26              710,000.00           648,400.40
                   T 0.75   11/15/24              660,000.00           627,125.40
                   T 0.75   12/31/23              980,000.00           951,129.20
                   T 0.875    01/31/24              900,000.00           873,000.00
                   T 0.875    06/30/26              500,000.00           460,760.00
                   T 0.875    09/30/26              340,000.00           311,644.00
                   T 0.875    11/15/30            1,100,000.00            938,608.00
                   T 1 07/31/28                500,000.00           446,050.00
                   T 1 12/15/24                600,000.00           572,928.00
                   T 1.125    01/15/25              660,000.00           631,144.80
                   T 1.125    02/15/31              910,000.00           790,844.60
                   T 1.125    02/28/27              280,000.00           258,059.20
                   T 1.125    02/29/28              270,000.00           244,474.20
                   T 1.125    05/15/40              420,000.00           307,125.00
                   T 1.125    08/15/40              380,000.00           276,450.00
                   T 1.125    08/31/28              490,000.00           439,926.90
                   T 1.125    10/31/26              240,000.00           222,204.00
                   T 1.25   03/31/28              660,000.00           601,161.00
                   T 1.25   04/30/28              890,000.00           809,686.40
                   T 1.25   05/15/50              530,000.00           359,488.40
                   T 1.25   05/31/28              580,000.00           526,576.20
                                291/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   T 1.25   06/30/28              480,000.00           435,446.40
                   T 1.25   08/15/31              990,000.00           863,151.30
                   T 1.25   08/31/24              450,000.00           434,776.50
                   T 1.25   09/30/28              680,000.00           614,597.60
                   T 1.25   11/30/26              400,000.00           372,140.00
                   T 1.25   12/31/26              730,000.00           678,126.20
                   T 1.375    01/31/25              430,000.00           413,771.80
                   T 1.375    06/30/23              950,000.00           940,500.00
                   T 1.375    08/15/50              680,000.00           476,047.60
                   T 1.375    08/31/23              300,000.00           296,250.00
                   T 1.375    08/31/26              470,000.00           441,283.00
                   T 1.375    10/31/28              180,000.00           163,897.20
                   T 1.375    11/15/31            1,420,000.00           1,248,591.80
                   T 1.375    11/15/40              800,000.00           607,184.00
                   T 1.375    12/31/28              720,000.00           654,804.00
                   T 1.5  01/31/27               950,000.00           892,211.50
                   T 1.5  02/15/30               550,000.00           499,510.00
                   T 1.5  08/15/26               550,000.00           519,123.00
                   T 1.5  11/30/24               510,000.00           493,700.40
                   T 1.5  11/30/28               680,000.00           623,736.80
                   T 1.625    02/15/26              600,000.00           573,234.00
                   T 1.625    05/15/26              570,000.00           542,788.20
                   T 1.625    05/15/31            1,300,000.00           1,176,396.00
                   T 1.625    05/31/23              520,000.00           517,233.60
                   T 1.625    08/15/29              510,000.00           469,674.30
                   T 1.625    09/30/26              480,000.00           455,323.20
                   T 1.625    10/31/23              750,000.00           741,562.50
                   T 1.625    11/15/50              870,000.00           650,116.20
                   T 1.625    11/30/26              650,000.00           615,413.50
                   T 1.75   01/31/29              400,000.00           372,528.00
                   T 1.75   05/15/23              700,000.00           697,480.00
                   T 1.75   08/15/41              640,000.00           514,144.00
                   T 1.75   11/15/29              550,000.00           510,466.00
                   T 1.75   12/31/24              390,000.00           379,470.00
                   T 1.75   12/31/26              300,000.00           285,375.00
                   T 1.875    02/15/32              700,000.00           643,503.00
                   T 1.875    02/15/41              630,000.00           521,325.00
                   T 1.875    02/15/51              730,000.00           581,262.50
                   T 1.875    02/28/27              200,000.00           191,100.00
                   T 1.875    02/28/29              850,000.00           798,065.00
                   T 1.875    06/30/26              750,000.00           720,847.50
                   T 1.875    08/31/24              300,000.00           294,117.00
                   T 1.875    11/15/51              670,000.00           533,695.20
                   T 2 02/15/25                660,000.00           645,664.80
                                292/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   T 2 02/15/50                470,000.00           385,508.10
                   T 2 04/30/24                200,000.00           197,500.00
                   T 2 05/31/24                500,000.00           493,240.00
                   T 2 06/30/24                600,000.00           591,234.00
                   T 2 08/15/25                600,000.00           584,340.00
                   T 2 08/15/51                720,000.00           590,400.00
                   T 2 11/15/41                590,000.00           495,092.60
                   T 2.125    03/31/24              280,000.00           277,264.40
                   T 2.125    05/31/26              320,000.00           310,723.20
                   T 2.125    07/31/24              410,000.00           404,776.60
                   T 2.25   01/31/24              460,000.00           457,051.40
                   T 2.25   02/15/27              450,000.00           437,305.50
                   T 2.25   02/15/52              580,000.00           505,910.80
                   T 2.25   03/31/26              420,000.00           410,352.60
                   T 2.25   04/30/24              770,000.00           764,163.40
                   T 2.25   05/15/41              970,000.00           851,854.00
                   T 2.25   08/15/27              570,000.00           552,808.80
                   T 2.25   08/15/46              250,000.00           214,960.00
                   T 2.25   08/15/49              460,000.00           399,983.80
                   T 2.25   10/31/24              580,000.00           572,610.80
                   T 2.25   11/15/24              500,000.00           493,475.00
                   T 2.25   11/15/27              300,000.00           290,388.00
                   T 2.25   12/31/23              550,000.00           547,332.50
                   T 2.25   12/31/24              500,000.00           492,965.00
                   T 2.375    02/15/42              170,000.00           152,228.20
                   T 2.375    04/30/26              400,000.00           392,656.00
                   T 2.375    05/15/29              330,000.00           319,944.90
                   T 2.375    05/15/51              900,000.00           804,582.00
                   T 2.375    08/15/24              600,000.00           595,026.00
                   T 2.375    11/15/49              520,000.00           465,072.40
                   T 2.5  01/31/24              1,000,000.00            997,650.00
                   T 2.5  01/31/25               400,000.00           396,888.00
                   T 2.5  02/15/45               220,000.00           198,101.20
                   T 2.5  02/15/46               150,000.00           135,375.00
                   T 2.5  05/15/24               900,000.00           897,390.00
                   T 2.5  05/15/46               230,000.00           207,627.90
                   T 2.5  08/15/23               300,000.00           300,819.00
                   T 2.625    01/31/26              430,000.00           426,237.50
                   T 2.625    02/15/29              520,000.00           512,319.60
                   T 2.625    03/31/25              500,000.00           497,340.00
                   T 2.75   02/15/28              420,000.00           417,110.40
                   T 2.75   02/28/25              500,000.00           499,175.00
                   T 2.75   06/30/25              200,000.00           199,476.00
                   T 2.75   07/31/23              900,000.00           905,409.00
                                293/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   T 2.75   08/15/47              210,000.00           199,909.50
                   T 2.75   08/31/25              600,000.00           598,170.00
                   T 2.75   11/15/23              900,000.00           904,005.00
                   T 2.75   11/15/42              400,000.00           377,684.00
                   T 2.75   11/15/47              250,000.00           237,910.00
                   T 2.875    04/30/25              200,000.00           200,296.00
                   T 2.875    05/15/28              500,000.00           500,035.00
                   T 2.875    05/15/43              290,000.00           278,988.70
                   T 2.875    05/15/49              410,000.00           404,362.50
                   T 2.875    05/31/25              600,000.00           600,792.00
                   T 2.875    08/15/28              660,000.00           660,151.80
                   T 2.875    08/15/45              110,000.00           105,925.60
                   T 2.875    11/15/46              660,000.00           639,988.80
                   T 2.875    11/30/23              900,000.00           905,337.00
                   T 2.875    11/30/25              390,000.00           390,362.70
                   T 3 02/15/47                120,000.00           119,043.60
                   T 3 02/15/48                400,000.00           400,528.00
                   T 3 02/15/49                590,000.00           595,481.10
                   T 3 05/15/42                290,000.00           286,079.20
                   T 3 05/15/45                290,000.00           285,128.00
                   T 3 05/15/47                300,000.00           297,984.00
                   T 3 08/15/48                350,000.00           350,546.00
                   T 3 09/30/25                620,000.00           623,726.20
                   T 3 11/15/44                220,000.00           216,079.60
                   T 3 11/15/45                300,000.00           295,617.00
                   T 3.125    02/15/42              150,000.00           150,937.50
                   T 3.125    02/15/43              70,000.00           70,098.00
                   T 3.125    05/15/48              420,000.00           431,285.40
                   T 3.125    08/15/44              110,000.00           110,128.70
                   T 3.125    11/15/28              380,000.00           385,700.00
                   T 3.125    11/15/41              210,000.00           211,180.20
                   T 3.375    05/15/44              300,000.00           312,420.00
                   T 3.375    11/15/48              450,000.00           484,416.00
                   T 3.5  02/15/39               180,000.00           193,415.40
                   T 3.625    02/15/44              400,000.00           432,812.00
                   T 3.625    08/15/43              230,000.00           248,641.50
                   T 3.875    08/15/40              120,000.00           134,202.00
                   T 4.25   05/15/39              170,000.00           200,001.60
                   T 4.25   11/15/40              140,000.00           163,909.20
                   T 4.375    02/15/38              40,000.00           47,659.20
                   T 4.375    05/15/40              230,000.00           274,454.40
                   T 4.375    05/15/41              120,000.00           142,734.00
                   T 4.375    11/15/39              300,000.00           357,444.00
                   T 4.5  02/15/36               100,000.00           120,328.00
                                294/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   T 4.5  08/15/39               120,000.00           145,500.00
                   T 4.625    02/15/40              100,000.00           123,085.00
                   T 5.25   11/15/28              200,000.00           228,374.00
                   T 5.375    02/15/31              80,000.00           95,993.60
                   US  TREASURY     N/B           980,000.00           937,575.80
                   US  TREASURY     N/B           520,000.00           494,015.60
                   アメリカ・ドル小計                107,980,000.00           101,172,749.60
                                             (12,909,642,849)
             カナダ・      CAN  0.25   03/01/26             270,000.00           246,169.80
             ドル
                   CAN  0.25   04/01/24             460,000.00           440,330.40
                   CAN  0.25   08/01/23             300,000.00           292,050.00
                   CAN  0.5  09/01/25              350,000.00           325,734.50
                   CAN  0.5  12/01/30              320,000.00           264,361.60
                   CAN  1 06/01/27               140,000.00           128,956.80
                   CAN  1.25   03/01/25             250,000.00           240,615.00
                   CAN  1.25   06/01/30             420,000.00           374,245.20
                   CAN  1.5  06/01/23              130,000.00           128,789.70
                   CAN  1.5  06/01/26              170,000.00           162,421.40
                   CAN  1.5  06/01/31              360,000.00           322,948.80
                   CAN  1.5  09/01/24              150,000.00           146,392.50
                   CAN  1.5  12/01/31              210,000.00           187,198.20
                   CAN  1.75   12/01/53             260,000.00           203,967.40
                   CAN  2 06/01/28               130,000.00           125,079.50
                   CAN  2 09/01/23               130,000.00           129,290.20
                   CAN  2 12/01/51               370,000.00           312,431.70
                   CAN  2.25   03/01/24             200,000.00           199,044.00
                   CAN  2.25   06/01/25             130,000.00           128,550.50
                   CAN  2.25   06/01/29             150,000.00           145,528.50
                   CAN  2.5  06/01/24              160,000.00           159,814.40
                   CAN  2.75   12/01/48             140,000.00           139,091.40
                   CAN  3.5  12/01/45              90,000.00          100,543.50
                   CAN  4 06/01/41               90,000.00          105,143.40
                   CAN  5 06/01/37               70,000.00           88,202.80
                   CAN  5.75   06/01/29              90,000.00          107,487.90
                   CAN  5.75   06/01/33              60,000.00           76,465.80
                   CANADA    2.75   12/01/64            50,000.00           49,065.50
                   カナダ・ドル小計                 5,650,000.00           5,329,920.40
                                               (534,111,323)
             オースト      ACGB   0.25   11/21/24            380,000.00           358,370.40
             ラリア・
                   ACGB   0.25   11/21/25            140,000.00           127,891.40
             ドル
                   ACGB   0.5  09/21/26             150,000.00           135,243.00
                   ACGB   1 11/21/31              250,000.00           206,480.00
                   ACGB   1 12/21/30              230,000.00           193,602.50
                   ACGB   1.25   05/21/32            280,000.00           234,920.00
                                295/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   ACGB   1.5  06/21/31             250,000.00           218,235.00
                   ACGB   1.75   06/21/51            110,000.00            74,862.70
                   ACGB   1.75   11/21/32            240,000.00           210,079.20
                   ACGB   2.25   05/21/28            170,000.00           162,936.50
                   ACGB   2.5  05/21/30             300,000.00           287,853.00
                   ACGB   2.75   04/21/24            190,000.00           191,350.90
                   ACGB   2.75   05/21/41            130,000.00           116,989.60
                   ACGB   2.75   06/21/35            110,000.00           104,189.80
                   ACGB   2.75   11/21/27            360,000.00           355,960.80
                   ACGB   2.75   11/21/28            110,000.00           108,212.50
                   ACGB   2.75   11/21/29            180,000.00           176,320.80
                   ACGB   3 03/21/47              120,000.00           109,834.80
                   ACGB   3.25   04/21/25            180,000.00           182,853.00
                   ACGB   3.25   04/21/29            200,000.00           202,692.00
                   ACGB   3.25   06/21/39            100,000.00            98,001.00
                   ACGB   3.75   04/21/37            180,000.00           189,068.40
                   ACGB   4.25   04/21/26            190,000.00           200,068.10
                   ACGB   4.5  04/21/33             180,000.00           202,649.40
                   ACGB   5.5  04/21/23             110,000.00           114,104.10
                   オーストラリア・ドル小計                 4,840,000.00           4,562,768.90
                                               (418,725,302)
             シンガ      SIGB   1.875    03/01/50            120,000.00           100,320.00
             ポール・
                   SIGB   2 02/01/24              120,000.00           120,081.60
             ドル
                   SIGB   2.125    06/01/26            510,000.00           507,705.00
                   SIGB   2.25   08/01/36            220,000.00           208,087.00
                   SIGB   2.375    07/01/39            100,000.00            94,900.00
                   SIGB   2.625    05/01/28            230,000.00           232,760.00
                   SIGB   2.75   03/01/46            160,000.00           159,760.00
                   SIGB   2.75   04/01/42            100,000.00            99,846.00
                   SIGB   2.75   07/01/23            200,000.00           202,420.00
                   SIGB   2.875    07/01/29            250,000.00           256,675.00
                   SIGB   2.875    09/01/30            220,000.00           225,940.00
                   SIGB   3 09/01/24              170,000.00           173,706.00
                   SIGB   3.375    09/01/33            220,000.00           235,400.00
                   シンガポール・ドル小計                 2,620,000.00           2,617,600.60
                                               (243,332,152)
             イギリ      UK  TSY  GILT              260,000.00           226,668.00
             ス・ポン
                   UKT  0.125    01/30/26            180,000.00           170,416.80
             ド
                   UKT  0.125    01/31/24            360,000.00           350,784.00
                   UKT  0.125    01/31/28            140,000.00           128,252.60
                   UKT  0.25   01/31/25             190,000.00           182,751.50
                   UKT  0.25   07/31/31             250,000.00           216,427.50
                   UKT  0.375    10/22/26            100,000.00            94,384.00
                   UKT  0.375    10/22/30            110,000.00            98,105.70
                                296/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   UKT  0.5  01/31/29              110,000.00           101,351.80
                   UKT  0.5  10/22/61              140,000.00            89,650.40
                   UKT  0.625    06/07/25            130,000.00           126,210.50
                   UKT  0.625    07/31/35            210,000.00           176,099.70
                   UKT  0.625    10/22/50            140,000.00           100,354.80
                   UKT  0.875    01/31/46            180,000.00           141,784.20
                   UKT  0.875    07/31/33             90,000.00           80,590.50
                   UKT  0.875    10/22/29            130,000.00           122,271.50
                   UKT  1 01/31/32               90,000.00           83,014.20
                   UKT  1 04/22/24               90,000.00           89,025.30
                   UKT  1.25   07/22/27             100,000.00            98,130.00
                   UKT  1.25   07/31/51             190,000.00           160,622.20
                   UKT  1.25   10/22/41             230,000.00           201,337.40
                   UKT  1.5  07/22/26              180,000.00           179,188.20
                   UKT  1.5  07/22/47              150,000.00           135,765.00
                   UKT  1.5  07/31/53              90,000.00           81,612.90
                   UKT  1.625    10/22/28            160,000.00           159,745.60
                   UKT  1.625    10/22/54            100,000.00            93,486.00
                   UKT  1.625    10/22/71            170,000.00           165,675.20
                   UKT  1.75   01/22/49             110,000.00           105,240.30
                   UKT  1.75   07/22/57             190,000.00           185,392.50
                   UKT  1.75   09/07/37             140,000.00           135,006.20
                   UKT  2 09/07/25               130,000.00           131,732.90
                   UKT  2.25   09/07/23             250,000.00           252,437.50
                   UKT  2.5  07/22/65              140,000.00           171,116.40
                   UKT  2.75   09/07/24             310,000.00           318,267.70
                   UKT  3.25   01/22/44             180,000.00           218,786.40
                   UKT  3.5  01/22/45              150,000.00           190,497.00
                   UKT  3.5  07/22/68              150,000.00           232,189.50
                   UKT  3.75   07/22/52             140,000.00           197,985.20
                   UKT  4 01/22/60               110,000.00           175,763.50
                   UKT  4.25   03/07/36             180,000.00           229,289.40
                   UKT  4.25   06/07/32             140,000.00           170,947.00
                   UKT  4.25   09/07/39             140,000.00           186,072.60
                   UKT  4.25   12/07/27             130,000.00           147,846.40
                   UKT  4.25   12/07/40             140,000.00           188,378.40
                   UKT  4.25   12/07/46             160,000.00           229,153.60
                   UKT  4.25   12/07/49              90,000.00          133,587.00
                   UKT  4.25   12/07/55             120,000.00           190,802.40
                   UKT  4.5  09/07/34              150,000.00           191,809.50
                   UKT  4.5  12/07/42              230,000.00           326,045.70
                   UKT  4.75   12/07/30             160,000.00           198,475.20
                   UKT  4.75   12/07/38              70,000.00           97,325.90
                   UKT  5 03/07/25               80,000.00           87,407.20
                                297/411


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                   UKT  6 12/07/28               100,000.00           126,933.00
                   イギリス・ポンド小計                 8,160,000.00           8,672,193.90
                                              (1,410,445,616)
             イスラエ      ILGOV    1 03/31/30              150,000.00           135,906.00
             ル・シュ
                   ILGOV    1.5  05/31/37            360,000.00           304,786.80
             ケル
                   ILGOV    1.5  11/30/23            780,000.00           782,020.20
                   ILGOV    1.75   08/31/25            330,000.00           329,241.00
                   ILGOV    2.25   09/28/28            270,000.00           270,899.10
                   ILGOV    3.75   03/31/24            120,000.00           124,983.60
                   ILGOV    3.75   03/31/47            290,000.00           323,292.00
                   ILGOV    5.5  01/31/42             70,000.00           97,387.50
                   ILGOV    6.25   10/30/26            450,000.00           532,890.00
                   イスラエル・シュケル小計                 2,820,000.00           2,901,406.20
                                               (112,727,175)
             デンマー      DGB  0 11/15/24               510,000.00           503,691.30
             ク・ク
                   DGB  0 11/15/31               790,000.00           709,080.30
             ローネ
                   DGB  0.25   11/15/52             500,000.00           368,625.00
                   DGB  0.5  11/15/27              760,000.00           743,591.60
                   DGB  0.5  11/15/29              860,000.00           829,341.00
                   DGB  1.5  11/15/23              440,000.00           450,168.40
                   DGB  1.75   11/15/25             480,000.00           497,889.60
                   DGB  4.5  11/15/39            1,120,000.00           1,692,320.00
                   デンマーク・クローネ小計                 5,460,000.00           5,794,707.20
                                               (106,622,612)
             ノル      NGB  1.25   09/17/31             230,000.00           202,526.50
             ウェー・
                   NGB  1.375    08/19/30            430,000.00           388,019.10
             クローネ
                   NGB  1.5  02/19/26              440,000.00           423,434.00
                   NGB  1.75   02/17/27             510,000.00           490,497.60
                   NGB  1.75   03/13/25             810,000.00           794,213.10
                   NGB  1.75   09/06/29             740,000.00           694,075.60
                   NGB  2 04/26/28               400,000.00           386,064.00
                   NGB  2 05/24/23               700,000.00           702,513.00
                   NGB  2.125    05/18/32            240,000.00           227,736.00
                   NGB  3 03/14/24               620,000.00           629,374.40
                   ノルウェー・クローネ小計                 5,120,000.00           4,938,453.30
                                               (69,187,731)
             スウェー      SGB  0.125    05/12/31            500,000.00           440,960.00
             デン・ク
                   SGB  0.75   05/12/28             830,000.00           796,351.80
             ローナ
                   SGB  0.75   11/12/29             630,000.00           596,345.40
                   SGB  1 11/12/26               880,000.00           865,867.20
                   SGB  1.5  11/13/23              990,000.00           999,375.30
                   SGB  2.25   06/01/32             500,000.00           532,895.00
                   SGB  2.5  05/12/25              800,000.00           830,264.00
                   SGB  3.5  03/30/39              430,000.00           544,427.30
                                298/411


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                   スウェーデン・クローナ小                 5,560,000.00           5,606,486.00
                   計                            (73,725,291)
             メキシ      MBONO    10  11/20/36             320,000.00           348,598.40
             コ・ペソ
                   MBONO    10  12/05/24            2,700,000.00           2,759,616.00
                   MBONO    5.75   03/05/26           4,140,000.00           3,704,513.40
                   MBONO    7.5  06/03/27           4,350,000.00           4,101,919.50
                   MBONO    7.75   05/29/31           2,520,000.00           2,343,096.00
                   MBONO    7.75   11/13/42           2,000,000.00           1,766,900.00
                   MBONO    7.75   11/23/34           1,830,000.00           1,670,131.20
                   MBONO    8 09/05/24            2,980,000.00           2,917,360.40
                   MBONO    8 11/07/47            1,860,000.00           1,677,292.20
                   MBONO    8 12/07/23            2,760,000.00           2,724,975.60
                   MBONO    8.5  05/31/29           3,570,000.00           3,499,421.10
                   MBONO    8.5  11/18/38           3,100,000.00           2,990,787.00
                   メキシコ・ペソ小計                 32,130,000.00           30,504,610.80
                                               (192,505,447)
             オフショ      CGB  2.47   09/02/24            2,000,000.00           2,005,560.00
             ア・人民
                   CGB  2.56   10/21/23            4,000,000.00           4,023,480.00
             元
                   CGB  2.69   08/12/26            3,000,000.00           3,014,100.00
                   CGB  2.91   10/14/28            5,000,000.00           5,035,300.00
                   CGB  3.02   05/27/31            5,000,000.00           5,057,550.00
                   CGB  3.72   04/12/51            1,000,000.00           1,066,240.00
                   オフショア・人民元小計                 20,000,000.00           20,202,230.00
                                               (392,317,205)
             ポーラン      POLGB    0 04/25/23              180,000.00           170,496.00
             ド・ズロ
                   POLGB    0.25   10/25/26            450,000.00           341,550.00
             チ
                   POLGB    1.25   10/25/30            230,000.00           158,125.00
                   POLGB    1.75   04/25/32            50,000.00           33,540.00
                   POLGB    2.25   10/25/24           1,230,000.00           1,110,813.00
                   POLGB    2.5  07/25/26            510,000.00           432,862.50
                   POLGB    2.5  07/25/27            180,000.00           148,692.60
                   POLGB    2.75   10/25/29            590,000.00           470,672.50
                   POLGB    3.25   07/25/25            470,000.00           424,128.00
                   POLGB    3.75   05/25/27            680,000.00           596,645.60
                   ポーランド・ズロチ小計                 4,570,000.00           3,887,525.20
                                               (114,630,678)
             ユーロ      BGB  0 10/22/27               105,000.00           100,332.75
                   BGB  0 10/22/31               140,000.00           124,073.60
                   BGB  0.1  06/22/30              120,000.00           110,668.80
                   BGB  0.2  10/22/23              80,000.00           80,300.80
                   BGB  0.35   06/22/32              80,000.00           72,307.20
                   BGB  0.4  06/22/40              90,000.00           71,350.20
                   BGB  0.5  10/22/24              90,000.00           90,414.90
                   BGB  0.65   06/22/71              30,000.00           17,832.00
                                299/411


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                   BGB  0.8  06/22/25              170,000.00           171,696.60
                   BGB  0.8  06/22/27              140,000.00           140,040.60
                   BGB  0.8  06/22/28              130,000.00           129,331.80
                   BGB  0.9  06/22/29              170,000.00           168,784.50
                   BGB  1 06/22/26               200,000.00           202,998.00
                   BGB  1 06/22/31               160,000.00           157,273.60
                   BGB  1.25   04/22/33             100,000.00            99,638.00
                   BGB  1.4  06/22/53              60,000.00           53,003.40
                   BGB  1.45   06/22/37              60,000.00           58,482.00
                   BGB  1.6  06/22/47              140,000.00           133,533.40
                   BGB  1.7  06/22/50              100,000.00            96,821.00
                   BGB  1.9  06/22/38              90,000.00           93,467.70
                   BGB  2.15   06/22/66             130,000.00           139,579.70
                   BGB  2.25   06/22/23             100,000.00           102,870.00
                   BGB  2.6  06/22/24              240,000.00           252,278.40
                   BGB  3 06/22/34               120,000.00           140,623.20
                   BGB  3.75   06/22/45             110,000.00           149,965.20
                   BGB  4 03/28/32               130,000.00           162,988.80
                   BGB  4.25   03/28/41             170,000.00           237,255.40
                   BGB  4.5  03/28/26              140,000.00           161,501.20
                   BGB  5 03/28/35               210,000.00           295,478.40
                   BGB  5.5  03/28/28              210,000.00           267,311.10
                   BKO  0 09/15/23               210,000.00           210,380.10
                   BTPS                  220,000.00           215,311.80
                   BTPS   0 01/30/24              240,000.00           237,732.00
                   BTPS   0 04/15/24              250,000.00           246,472.50
                   BTPS   0 08/01/26               50,000.00           46,727.00
                   BTPS   0 11/29/23              190,000.00           188,614.90
                   BTPS   0 12/15/24               60,000.00           58,222.20
                   BTPS   0.25   03/15/28            100,000.00            90,683.00
                   BTPS   0.3  08/15/23             100,000.00           100,246.00
                   BTPS   0.35   02/01/25            170,000.00           166,424.90
                   BTPS   0.45   02/15/29            290,000.00           259,132.40
                   BTPS   0.5  02/01/26              50,000.00           48,298.50
                   BTPS   0.5  07/15/28             250,000.00           228,262.50
                   BTPS   0.6  08/01/31             370,000.00           312,206.00
                   BTPS   0.65   10/15/23            160,000.00           160,865.60
                   BTPS   0.85   01/15/27            240,000.00           231,201.60
                   BTPS   0.9  04/01/31             170,000.00           148,790.80
                   BTPS   0.95   03/01/37            190,000.00           148,692.10
                   BTPS   0.95   06/01/32            160,000.00           137,110.40
                   BTPS   0.95   08/01/30            180,000.00           161,100.00
                   BTPS   0.95   09/15/27            200,000.00           191,368.00
                   BTPS   0.95   12/01/31            200,000.00           173,300.00
                                300/411


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                   BTPS   1.25   12/01/26            360,000.00           354,279.60
                   BTPS   1.35   04/01/30            370,000.00           345,398.70
                   BTPS   1.45   03/01/36            190,000.00           162,792.00
                   BTPS   1.45   05/15/25            240,000.00           241,442.40
                   BTPS   1.45   11/15/24            250,000.00           252,097.50
                   BTPS   1.5  04/30/45             130,000.00            99,342.10
                   BTPS   1.5  06/01/25             410,000.00           413,464.50
                   BTPS   1.6  06/01/26             230,000.00           230,828.00
                   BTPS   1.65   03/01/32            240,000.00           222,796.80
                   BTPS   1.65   12/01/30            210,000.00           197,748.60
                   BTPS   1.7  09/01/51             140,000.00           104,959.40
                   BTPS   1.8  03/01/41             140,000.00           117,640.60
                   BTPS   1.85   05/15/24            330,000.00           337,137.90
                   BTPS   2 02/01/28              320,000.00           322,380.80
                   BTPS   2 12/01/25              220,000.00           224,727.80
                   BTPS   2.05   08/01/27            430,000.00           435,628.70
                   BTPS   2.1  07/15/26             250,000.00           255,712.50
                   BTPS   2.15   03/01/72             50,000.00           37,843.50
                   BTPS   2.15   09/01/52             70,000.00           57,334.90
                   BTPS   2.2  06/01/27             180,000.00           184,143.60
                   BTPS   2.25   09/01/36            120,000.00           113,487.60
                   BTPS   2.45   09/01/33            150,000.00           148,125.00
                   BTPS   2.45   09/01/50            150,000.00           133,350.00
                   BTPS   2.45   10/01/23            680,000.00           701,590.00
                   BTPS   2.5  11/15/25             360,000.00           374,072.40
                   BTPS   2.5  12/01/24             130,000.00           134,920.50
                   BTPS   2.7  03/01/47             170,000.00           162,834.50
                   BTPS   2.8  03/01/67              90,000.00           81,692.10
                   BTPS   2.8  12/01/28             120,000.00           125,823.60
                   BTPS   2.95   09/01/38            150,000.00           153,013.50
                   BTPS   3 08/01/29              350,000.00           369,705.00
                   BTPS   3.1  03/01/40             120,000.00           123,970.80
                   BTPS   3.25   09/01/46            180,000.00           189,640.80
                   BTPS   3.35   03/01/35            110,000.00           117,955.20
                   BTPS   3.45   03/01/48            250,000.00           271,220.00
                   BTPS   3.5  03/01/30              60,000.00           65,682.60
                   BTPS   3.75   09/01/24            150,000.00           159,925.50
                   BTPS   3.85   09/01/49            140,000.00           161,575.40
                   BTPS   4 02/01/37              250,000.00           288,750.00
                   BTPS   4.5  03/01/24              70,000.00           75,041.40
                   BTPS   4.5  03/01/26             250,000.00           279,197.50
                   BTPS   4.75   08/01/23            300,000.00           317,688.00
                   BTPS   4.75   09/01/28            140,000.00           163,052.40
                   BTPS   4.75   09/01/44            170,000.00           221,051.00
                                301/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   BTPS   5 03/01/25              300,000.00           332,712.00
                   BTPS   5 08/01/34              380,000.00           476,881.00
                   BTPS   5 08/01/39              330,000.00           427,845.00
                   BTPS   5 09/01/40              180,000.00           235,130.40
                   BTPS   5.25   11/01/29            350,000.00           427,178.50
                   BTPS   5.75   02/01/33            200,000.00           261,260.00
                   BTPS   6 05/01/31              250,000.00           324,467.50
                   BTPS   6.5  11/01/27             190,000.00           237,450.60
                   BTPS   9 11/01/23              170,000.00           192,173.10
                   DBR  0 02/15/30               210,000.00           198,527.70
                   DBR  0 02/15/31               450,000.00           420,651.00
                   DBR  0 02/15/32               160,000.00           147,342.40
                   DBR  0 05/15/35               200,000.00           176,746.00
                   DBR  0 05/15/36               280,000.00           244,168.40
                   DBR  0 08/15/26               380,000.00           371,765.40
                   DBR  0 08/15/29               250,000.00           237,625.00
                   DBR  0 08/15/30               500,000.00           470,135.00
                   DBR  0 08/15/31               350,000.00           324,859.50
                   DBR  0 08/15/50               230,000.00           175,050.70
                   DBR  0 08/15/50               130,000.00            99,602.10
                   DBR  0 08/15/52               160,000.00           118,520.00
                   DBR  0 11/15/27               400,000.00           386,500.00
                   DBR  0 11/15/28               200,000.00           191,418.00
                   DBR  0.25   02/15/27             320,000.00           315,590.40
                   DBR  0.25   02/15/29             250,000.00           242,870.00
                   DBR  0.25   08/15/28             220,000.00           214,328.40
                   DBR  0.5  02/15/25              230,000.00           231,173.00
                   DBR  0.5  02/15/26              360,000.00           360,446.40
                   DBR  0.5  02/15/28              230,000.00           228,074.90
                   DBR  0.5  08/15/27              330,000.00           328,188.30
                   DBR  1 08/15/24               160,000.00           162,838.40
                   DBR  1 08/15/25               430,000.00           438,406.50
                   DBR  1.25   08/15/48             280,000.00           299,650.40
                   DBR  1.5  05/15/23              400,000.00           407,540.00
                   DBR  1.5  05/15/24              390,000.00           400,600.20
                   DBR  1.75   02/15/24             320,000.00           329,612.80
                   DBR  2 08/15/23               250,000.00           257,307.50
                   DBR  2.5  07/04/44              290,000.00           381,892.30
                   DBR  2.5  08/15/46              350,000.00           470,995.00
                   DBR  3.25   07/04/42             180,000.00           256,732.20
                   DBR  4 01/04/37               260,000.00           370,307.60
                   DBR  4.25   07/04/39             250,000.00           380,960.00
                   DBR  4.75   07/04/28             170,000.00           212,477.90
                   DBR  4.75   07/04/34             230,000.00           334,068.10
                                302/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   DBR  4.75   07/04/40             200,000.00           326,846.00
                   DBR  5.5  01/04/31              80,000.00          112,046.40
                   DBR  5.625    01/04/28            160,000.00           204,867.20
                   DBR  6.25   01/04/30             130,000.00           184,208.70
                   DBR  6.5  07/04/27              160,000.00           208,246.40
                   FRANCE    O.A.T.               80,000.00           59,980.00
                   FRTR   0 02/25/24              500,000.00           498,435.00
                   FRTR   0 02/25/26              540,000.00           526,213.80
                   FRTR   0 02/25/27              350,000.00           336,584.50
                   FRTR   0 03/25/24              720,000.00           716,788.80
                   FRTR   0 03/25/25              450,000.00           443,304.00
                   FRTR   0 05/25/32              180,000.00           157,712.40
                   FRTR   0 11/25/29              400,000.00           369,176.00
                   FRTR   0 11/25/30              510,000.00           461,565.30
                   FRTR   0 11/25/31              450,000.00           398,731.50
                   FRTR   0.25   11/25/26            360,000.00           351,712.80
                   FRTR   0.5  05/25/25             430,000.00           429,423.80
                   FRTR   0.5  05/25/26             640,000.00           634,713.60
                   FRTR   0.5  05/25/29             530,000.00           511,598.40
                   FRTR   0.5  05/25/40             180,000.00           148,098.60
                   FRTR   0.5  05/25/72              80,000.00           44,832.00
                   FRTR   0.5  06/25/44             120,000.00            94,034.40
                   FRTR   0.75   05/25/28            680,000.00           673,696.40
                   FRTR   0.75   05/25/52            350,000.00           267,144.50
                   FRTR   0.75   11/25/28            460,000.00           454,070.60
                   FRTR   1 05/25/27              360,000.00           363,132.00
                   FRTR   1 11/25/25              450,000.00           455,926.50
                   FRTR   1.25   05/25/34            430,000.00           420,742.10
                   FRTR   1.25   05/25/36            390,000.00           376,346.10
                   FRTR   1.5  05/25/31             620,000.00           637,384.80
                   FRTR   1.5  05/25/50             330,000.00           312,632.10
                   FRTR   1.75   05/25/23            390,000.00           398,193.90
                   FRTR   1.75   05/25/66            120,000.00           117,709.20
                   FRTR   1.75   06/25/39            300,000.00           310,023.00
                   FRTR   1.75   11/25/24            450,000.00           465,142.50
                   FRTR   2 05/25/48              280,000.00           296,578.80
                   FRTR   2.25   05/25/24            350,000.00           364,192.50
                   FRTR   2.5  05/25/30             610,000.00           677,874.70
                   FRTR   2.75   10/25/27            530,000.00           584,415.10
                   FRTR   3.25   05/25/45            360,000.00           467,283.60
                   FRTR   3.5  04/25/26             410,000.00           455,727.30
                   FRTR   4 04/25/55              270,000.00           419,164.20
                   FRTR   4 04/25/60              170,000.00           272,652.80
                   FRTR   4 10/25/38              270,000.00           366,870.60
                                303/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   FRTR   4.25   10/25/23            340,000.00           361,464.20
                   FRTR   4.5  04/25/41             460,000.00           673,835.60
                   FRTR   4.75   04/25/35            300,000.00           418,311.00
                   FRTR   5.5  04/25/29             390,000.00           510,026.40
                   FRTR   5.75   10/25/32            340,000.00           488,722.80
                   FRTR   6 10/25/25              180,000.00           213,730.20
                   IRISH    0 10/18/31              100,000.00            87,712.00
                   IRISH    0.2  05/15/27            120,000.00           116,492.40
                   IRISH    0.2  10/18/30             40,000.00           36,709.20
                   IRISH    0.9  05/15/28            120,000.00           119,473.20
                   IRISH    1 05/15/26              120,000.00           121,566.00
                   IRISH    1.1  05/15/29            100,000.00           100,141.00
                   IRISH    1.3  05/15/33             90,000.00           88,261.20
                   IRISH    1.35   03/18/31            60,000.00           60,689.40
                   IRISH    1.5  05/15/50             70,000.00           65,616.60
                   IRISH    1.7  05/15/37            100,000.00           101,329.00
                   IRISH    2 02/18/45              100,000.00           105,539.00
                   IRISH    2.4  05/15/30            100,000.00           109,738.00
                   IRISH    3.4  03/18/24             80,000.00           84,775.20
                   IRISH    5.4  03/13/25            100,000.00           113,906.00
                   IRISH    GOVT               50,000.00           40,725.50
                   NETHER    0 01/15/24             170,000.00           169,835.10
                   NETHER    0 01/15/26              60,000.00           58,661.40
                   NETHER    0 01/15/27             140,000.00           135,557.80
                   NETHER    0 01/15/29             110,000.00           103,602.40
                   NETHER    0 01/15/38              80,000.00           66,003.20
                   NETHER    0 01/15/52             130,000.00            92,639.30
                   NETHER    0 07/15/30             120,000.00           110,971.20
                   NETHER    0 07/15/31             180,000.00           164,138.40
                   NETHER    0.25   07/15/25           210,000.00           208,569.90
                   NETHER    0.25   07/15/29           130,000.00           124,151.30
                   NETHER    0.5  01/15/40            110,000.00            97,879.10
                   NETHER    0.5  07/15/26            230,000.00           228,978.80
                   NETHER    0.5  07/15/32            100,000.00            94,147.00
                   NETHER    0.75   07/15/27           170,000.00           170,171.70
                   NETHER    0.75   07/15/28           210,000.00           209,181.00
                   NETHER    1.75   07/15/23           160,000.00           163,992.00
                   NETHER    2 07/15/24             170,000.00           176,638.50
                   NETHER    2.5  01/15/33            140,000.00           159,682.60
                   NETHER    2.75   01/15/47           200,000.00           270,160.00
                   NETHER    3.75   01/15/42           190,000.00           275,015.50
                   NETHER    4 01/15/37             190,000.00           261,637.60
                   NETHER    5.5  01/15/28            90,000.00          113,838.30
                   OBL  0 04/05/24               410,000.00           408,921.70
                                304/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   OBL  0 04/10/26               120,000.00           117,708.00
                   OBL  0 04/11/25               190,000.00           187,982.20
                   OBL  0 04/16/27               30,000.00           29,135.40
                   OBL  0 10/09/26               230,000.00           224,443.20
                   OBL  0 10/10/25               310,000.00           306,159.10
                   OBL  0 10/13/23               350,000.00           350,700.00
                   OBL  0 10/18/24               330,000.00           327,716.40
                   RAGB   0 02/20/30              120,000.00           110,023.20
                   RAGB   0 02/20/31              140,000.00           126,028.00
                   RAGB   0 04/20/25               60,000.00           59,141.40
                   RAGB   0 07/15/23              180,000.00           180,363.60
                   RAGB   0 07/15/24              160,000.00           159,224.00
                   RAGB   0 10/20/28               30,000.00           28,129.20
                   RAGB   0 10/20/40               50,000.00           37,907.50
                   RAGB   0.25   10/20/36            110,000.00            92,634.30
                   RAGB   0.5  02/20/29             110,000.00           106,404.10
                   RAGB   0.5  04/20/27             200,000.00           197,676.00
                   RAGB   0.7  04/20/71              50,000.00           34,059.50
                   RAGB   0.75   02/20/28            130,000.00           129,279.80
                   RAGB   0.75   03/20/51             80,000.00           66,011.20
                   RAGB   0.75   10/20/26            150,000.00           150,520.50
                   RAGB   0.9  02/20/32              50,000.00           48,167.50
                   RAGB   1.2  10/20/25             140,000.00           143,283.00
                   RAGB   1.5  02/20/47              70,000.00           70,912.80
                   RAGB   1.5  11/02/86             100,000.00            90,530.00
                   RAGB   1.65   10/21/24             80,000.00           82,754.40
                   RAGB   1.75   10/20/23             80,000.00           82,151.20
                   RAGB   2.4  05/23/34             100,000.00           111,973.00
                   RAGB   3.15   06/20/44            100,000.00           133,701.00
                   RAGB   3.8  01/26/62              50,000.00           82,490.50
                   RAGB   4.15   03/15/37            120,000.00           164,859.60
                   RAGB   4.85   03/15/26            100,000.00           116,793.00
                   RAGB   6.25   07/15/27             20,000.00           25,683.20
                   RFGB   0 09/15/23               60,000.00           60,057.00
                   RFGB   0 09/15/24              110,000.00           109,104.60
                   RFGB   0 09/15/26               40,000.00           38,651.60
                   RFGB   0 09/15/30               70,000.00           63,590.80
                   RFGB   0.125    04/15/36            40,000.00           33,501.20
                   RFGB   0.125    04/15/52            20,000.00           13,677.60
                   RFGB   0.125    09/15/31            70,000.00           63,135.80
                   RFGB   0.25   09/15/40             70,000.00           56,399.00
                   RFGB   0.5  04/15/26             100,000.00            99,270.00
                   RFGB   0.5  04/15/43              60,000.00           49,397.40
                   RFGB   0.5  09/15/27              40,000.00           39,332.40
                                305/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   RFGB   0.5  09/15/29              50,000.00           48,072.00
                   RFGB   0.75   04/15/31             30,000.00           28,938.60
                   RFGB   0.875    09/15/25            100,000.00           100,975.00
                   RFGB   1.125    04/15/34            30,000.00           29,245.80
                   RFGB   1.375    04/15/47            50,000.00           50,083.00
                   RFGB   1.5  04/15/23              60,000.00           60,998.40
                   RFGB   2.625    07/04/42            40,000.00           48,302.40
                   RFGB   2.75   07/04/28            100,000.00           111,204.00
                   SPGB   0 01/31/25              340,000.00           333,645.40
                   SPGB   0 01/31/26              210,000.00           202,169.10
                   SPGB   0 01/31/27              210,000.00           198,473.10
                   SPGB   0 01/31/28              280,000.00           260,106.00
                   SPGB   0 04/30/23              180,000.00           180,352.80
                   SPGB   0 05/31/24              230,000.00           227,739.10
                   SPGB   0.1  04/30/31             190,000.00           165,157.50
                   SPGB   0.25   07/30/24            260,000.00           258,616.80
                   SPGB   0.35   07/30/23            190,000.00           190,699.20
                   SPGB   0.5  04/30/30             310,000.00           286,601.20
                   SPGB   0.5  10/31/31             280,000.00           249,429.60
                   SPGB   0.6  10/31/29             220,000.00           206,927.60
                   SPGB   0.7  04/30/32             340,000.00           305,156.80
                   SPGB   0.8  07/30/27             120,000.00           117,392.40
                   SPGB   0.85   07/30/37            120,000.00           100,059.60
                   SPGB   1 10/31/50              190,000.00           138,040.70
                   SPGB   1.2  10/31/40             240,000.00           203,908.80
                   SPGB   1.25   10/31/30            240,000.00           233,688.00
                   SPGB   1.3  10/31/26             150,000.00           151,650.00
                   SPGB   1.4  04/30/28             280,000.00           281,764.00
                   SPGB   1.4  07/30/28             180,000.00           180,898.20
                   SPGB   1.45   04/30/29            230,000.00           230,903.90
                   SPGB   1.45   10/31/27            180,000.00           181,926.00
                   SPGB   1.45   10/31/71             70,000.00           46,205.60
                   SPGB   1.5  04/30/27             290,000.00           294,471.80
                   SPGB   1.85   07/30/35            280,000.00           275,682.40
                   SPGB   1.9  10/31/52              50,000.00           44,074.00
                   SPGB   1.95   04/30/26            450,000.00           466,155.00
                   SPGB   1.95   07/30/30            210,000.00           216,503.70
                   SPGB   2.15   10/31/25            250,000.00           260,832.50
                   SPGB   2.35   07/30/33            190,000.00           199,636.80
                   SPGB   2.7  10/31/48             160,000.00           173,539.20
                   SPGB   2.75   10/31/24            230,000.00           242,574.10
                   SPGB   2.9  10/31/46             190,000.00           213,351.00
                   SPGB   3.45   07/30/66            170,000.00           202,828.70
                   SPGB   3.8  04/30/24              80,000.00           85,431.20
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   SPGB   4.2  01/31/37             230,000.00           294,834.70
                   SPGB   4.4  10/31/23             300,000.00           319,230.00
                   SPGB   4.65   07/30/25            460,000.00           515,650.80
                   SPGB   4.7  07/30/41             200,000.00           281,624.00
                   SPGB   4.8  01/31/24             140,000.00           151,057.20
                   SPGB   4.9  07/30/40             180,000.00           257,522.40
                   SPGB   5.15   10/31/28            380,000.00           469,474.80
                   SPGB   5.15   10/31/44            160,000.00           244,700.80
                   SPGB   5.75   07/30/32            120,000.00           165,122.40
                   SPGB   5.9  07/30/26             110,000.00           132,317.90
                   SPGB   6 01/31/29              160,000.00           208,600.00
                   ユーロ小計                 67,835,000.00           70,660,848.65
                                              (9,672,056,963)
             国債証券合計                                 26,250,030,345
                                             (26,250,030,345)
                  合 計                            26,250,030,345
                                             (26,250,030,345)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
        ります。
                                           組入債券         合計金額に

              通 貨                  銘柄数
                                           時価比率         対する比率
      アメリカ・ドル                     国債証券           202銘柄         49.8%          49.2%
      カナダ・ドル                     国債証券           28銘柄         2.1%          2.0%
      オーストラリア・ドル                     国債証券           25銘柄         1.6%          1.6%
      シンガポール・ドル                     国債証券           13銘柄         0.9%          0.9%
      イギリス・ポンド                     国債証券           53銘柄         5.4%          5.4%
      イスラエル・シュケル                     国債証券            9銘柄         0.4%          0.4%
      デンマーク・クローネ                     国債証券            8銘柄         0.4%          0.4%
      ノルウェー・クローネ                     国債証券           10銘柄         0.3%          0.3%
      スウェーデン・クローナ                     国債証券            8銘柄         0.3%          0.3%
      メキシコ・ペソ                     国債証券           12銘柄         0.7%          0.7%
      オフショア・人民元                     国債証券            6銘柄         1.5%          1.5%
      ポーランド・ズロチ                     国債証券           10銘柄         0.4%          0.4%
      ユーロ                     国債証券           327銘柄         37.3%          36.8%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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    【中間財務諸表】

    1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52

       年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期中間計算期間(2022年4月27
       日から2022年10月26日まで)の中間財務諸表について、有限責任                                   あずさ監査法人により中間監査を
       受けております。
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    【アセットアロケーション・ファンド(安定型)】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第7期
                                                第8期中間計算期間
                                (2022年     4月26日現在)
                                               (2022年10月26日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        6,519,262               10,921,977
        預金
                                        5,267,383               5,559,745
        金銭信託
                                       265,682,946               150,683,953
        コール・ローン
                                       548,941,349               311,230,521
        投資証券
                                      8,542,893,732               7,942,384,616
        親投資信託受益証券
                                        5,895,945
        派生商品評価勘定                                                   -
                                                       33,938,066
                                            -
        未収入金
                                      9,375,200,617               8,454,718,878
        流動資産合計
                                      9,375,200,617               8,454,718,878
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        23,270,080                8,864,130
        派生商品評価勘定
                                        7,753,468               44,938,691
        未払解約金
                                        1,628,047               1,453,960
        未払受託者報酬
                                        48,842,701               43,620,148
        未払委託者報酬
                                         326,177               291,136
        その他未払費用
                                        81,820,473               99,168,065
        流動負債合計
                                        81,820,473               99,168,065
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      9,092,669,568               8,673,647,709
        元本
        剰余金
                                       200,710,576
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                                            △ 318,096,896
                                       888,061,340               836,001,447
          (分配準備積立金)
                                      9,293,380,144               8,355,550,813
        元本等合計
                                      9,293,380,144               8,355,550,813
       純資産合計
                                      9,375,200,617               8,454,718,878
     負債純資産合計
                                309/411








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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第7期中間計算期間               第8期中間計算期間
                                 自 2021年      4月27日         自 2022年      4月27日
                                 至 2021年10月26日               至 2022年10月26日
     営業収益
                                        20,462,909               15,280,516
       受取配当金
                                           115              8,980
       受取利息
                                       174,568,499
       有価証券売買等損益                                               △ 486,863,973
                                        1,531,740
                                                      △ 1,930,842
       為替差損益
                                       196,563,263
                                                     △ 473,505,319
       営業収益合計
     営業費用
                                          92,735               40,650
       支払利息
                                        1,778,350               1,453,960
       受託者報酬
                                        53,350,963               43,620,148
       委託者報酬
                                         477,573               359,106
       その他費用
                                        55,699,621               45,473,864
       営業費用合計
                                       140,863,642
                                                     △ 518,979,183
     営業利益又は営業損失(△)
                                       140,863,642
                                                     △ 518,979,183
     経常利益又は経常損失(△)
                                       140,863,642
                                                     △ 518,979,183
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        10,466,071
                                                      △ 11,687,482
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                       709,691,871               200,710,576
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        5,801,857                270,828
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,801,857                270,828
       額
                                        56,900,925               11,786,599
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        56,900,925               11,786,599
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       788,990,374
                                                     △ 318,096,896
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                     第8期中間計算期間
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
      1.   有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
         価方法              時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      3.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      4.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                              第7期                 第8期中間計算期間
             項 目
                          (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
      1.   当中間計算期間の末日にお                        9,092,669,568口                    8,673,647,709口
        ける受益権の総数
      2.   「投資信託財産の計算に関             元本の欠損                    元本の欠損
        する規則」第55条の6第10                               ―              318,096,896円
        号に規定する額
      3.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 1.0221円                    1口当たり純資産額 0.9633円
                       (1万口当たりの純資産額10,221円)                    (1万口当たりの純資産額9,633円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。
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    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                                     第8期中間計算期間
             項 目
                                    (2022年10月26日現在)
      1.   中間貸借対照表計上額、時               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表
         価及び差額              計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    第7期(2022年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             383,424,516          -    389,063,520          5,639,004
      市場取引以
                 小計           383,424,516          -    389,063,520          5,639,004
      外の取引
             売建
               アメリカ・ドル             760,852,301          -    783,865,440         △23,013,139
                 小計           760,852,301          -    783,865,440         △23,013,139
             合 計             1,144,276,817           -   1,172,928,960          △17,374,135
    第8期中間計算期間(2022年10月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                    うち
                                   1年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル              19,170,163          -     18,920,998          △249,165
      市場取引以
                 小計           19,170,163          -     18,920,998          △249,165
      外の取引
             売建
               アメリカ・ドル             366,177,390          -    374,792,355         △8,614,965
                 小計           366,177,390          -    374,792,355         △8,614,965
             合 計              385,347,553          -    393,713,353         △8,864,130
    (注)1.時価の算定方法
                                312/411


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        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しており
            ます。
              ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
               該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、
               以下の方法によっております。
               ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表
                 されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計
                 算したレートを用いております。
               ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当
                 該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日
            の対顧客相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                             第7期                 第8期中間計算期間
           項 目
                         (2022年4月26日現在)                    (2022年10月26日現在)
      期首元本額                          10,377,601,105円                    9,092,669,568円
      期中追加設定元本額                            158,442,458円                    117,038,565円
      期中一部解約元本額                           1,443,373,995円                     536,060,424円
                                313/411












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    【アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第7期
                                                第8期中間計算期間
                                (2022年     4月26日現在)
                                               (2022年10月26日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        7,264,186               13,862,538
        預金
                                        4,590,506               6,321,010
        金銭信託
                                       231,541,783               171,316,295
        コール・ローン
                                       847,995,902               412,289,957
        投資証券
                                      6,369,966,615               6,417,276,538
        親投資信託受益証券
                                        5,379,306
                                                           -
        派生商品評価勘定
                                      7,466,738,298               7,021,066,338
        流動資産合計
                                      7,466,738,298               7,021,066,338
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        30,235,672               14,982,557
        派生商品評価勘定
                                        12,921,447                 372,765
        未払解約金
                                        1,282,383               1,182,446
        未払受託者報酬
                                        38,472,889               35,474,626
        未払委託者報酬
                                         256,959               236,877
        その他未払費用
                                        83,169,350               52,249,271
        流動負債合計
                                        83,169,350               52,249,271
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      6,754,042,056               6,700,785,731
        元本
        剰余金
                                       629,526,892               268,031,336
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      1,016,786,295                977,656,789
          (分配準備積立金)
                                      7,383,568,948               6,968,817,067
        元本等合計
                                      7,383,568,948               6,968,817,067
       純資産合計
                                      7,466,738,298               7,021,066,338
     負債純資産合計
                                314/411









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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第7期中間計算期間               第8期中間計算期間
                                 自 2021年      4月27日         自 2022年      4月27日
                                 至 2021年10月26日               至 2022年10月26日
     営業収益
                                        25,575,563               20,736,757
       受取配当金
                                            87             12,069
       受取利息
                                       216,315,605
       有価証券売買等損益                                               △ 321,110,865
                                        3,173,539
                                                      △ 18,746,885
       為替差損益
                                       245,064,794
                                                     △ 319,108,924
       営業収益合計
     営業費用
                                          71,823               38,902
       支払利息
                                        1,370,641               1,182,446
       受託者報酬
                                        41,119,756               35,474,626
       委託者報酬
                                         415,411               329,170
       その他費用
                                        42,977,631               37,025,144
       営業費用合計
                                       202,087,163
                                                     △ 356,134,068
     営業利益又は営業損失(△)
                                       202,087,163
                                                     △ 356,134,068
     経常利益又は経常損失(△)
                                       202,087,163
                                                     △ 356,134,068
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        13,572,828
                                                      △ 4,915,879
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                       941,979,619               629,526,892
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        31,256,543               14,169,073
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        31,256,543               14,169,073
       額
                                        83,553,389               24,446,440
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        83,553,389               24,446,440
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,078,197,108                268,031,336
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                     第8期中間計算期間
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
      1.   有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
         価方法              時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      3.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      4.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                              第7期                 第8期中間計算期間
             項 目
                          (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
      1.   当中間計算期間の末日にお                        6,754,042,056口                    6,700,785,731口
        ける受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 1.0932円                    1口当たり純資産額 1.0400円
                       (1万口当たりの純資産額10,932円)                    (1万口当たりの純資産額10,400円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                     第8期中間計算期間
             項 目
                                    (2022年10月26日現在)
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      1.   中間貸借対照表計上額、時               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表
         価及び差額              計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    第7期(2022年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             359,140,754          -    364,324,640          5,183,886
      市場取引以
                 小計           359,140,754          -    364,324,640          5,183,886
      外の取引
             売建
               アメリカ・ドル             993,180,228          -   1,023,220,480          △30,040,252
                 小計           993,180,228          -   1,023,220,480          △30,040,252
             合 計             1,352,320,982           -   1,387,545,120          △24,856,366
    第8期中間計算期間(2022年10月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル              21,067,049          -     20,990,482          △76,567
      市場取引以
                 小計           21,067,049          -     20,990,482          △76,567
      外の取引
             売建
               アメリカ・ドル             619,095,276          -    634,001,266         △14,905,990
                 小計           619,095,276          -    634,001,266         △14,905,990
             合 計              640,162,325          -    654,991,748         △14,982,557
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しており
            ます。
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              ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
               該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、
               以下の方法によっております。
               ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表
                 されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計
                 算したレートを用いております。
               ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当
                 該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日
            の対顧客相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                             第7期                 第8期中間計算期間
           項 目
                         (2022年4月26日現在)                    (2022年10月26日現在)
      期首元本額                           7,473,130,169円                    6,754,042,056円
      期中追加設定元本額                            430,295,633円                    209,590,414円
      期中一部解約元本額                           1,149,383,746円                     262,846,739円
                                318/411













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    【アセットアロケーション・ファンド(成長型)】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第7期
                                                第8期中間計算期間
                                (2022年     4月26日現在)
                                               (2022年10月26日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        4,860,644               9,319,965
        預金
                                        2,166,589               2,511,075
        金銭信託
                                       109,281,183                68,056,838
        コール・ローン
                                       573,295,985               256,712,232
        投資証券
                                      3,227,244,365               3,322,618,078
        親投資信託受益証券
                                        3,427,731
        派生商品評価勘定                                                   -
                                        13,877,636
                                                           -
        未収入金
                                      3,934,154,133               3,659,218,188
        流動資産合計
                                      3,934,154,133               3,659,218,188
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        20,302,332               10,390,886
        派生商品評価勘定
                                        16,630,402                 300,000
        未払解約金
                                         674,070               620,305
        未払受託者報酬
                                        20,223,281               18,610,608
        未払委託者報酬
                                         135,057               124,190
        その他未払費用
                                        57,965,142               30,045,989
        流動負債合計
                                        57,965,142               30,045,989
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,430,668,866               3,353,792,367
        元本
        剰余金
                                       445,520,125               275,379,832
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       646,745,627               616,561,376
          (分配準備積立金)
                                      3,876,188,991               3,629,172,199
        元本等合計
                                      3,876,188,991               3,629,172,199
       純資産合計
                                      3,934,154,133               3,659,218,188
     負債純資産合計
                                319/411








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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第7期中間計算期間               第8期中間計算期間
                                 自 2021年      4月27日         自 2022年      4月27日
                                 至 2021年10月26日               至 2022年10月26日
     営業収益
                                        16,514,072               14,005,164
       受取配当金
                                            51              8,161
       受取利息
                                       142,448,866
       有価証券売買等損益                                               △ 143,954,377
                                        4,361,705
                                                      △ 12,734,876
       為替差損益
                                       163,324,694
                                                     △ 142,675,928
       営業収益合計
     営業費用
                                          38,737               19,402
       支払利息
                                         730,837               620,305
       受託者報酬
                                        21,925,405               18,610,608
       委託者報酬
                                         235,142               188,856
       その他費用
                                        22,930,121               19,439,171
       営業費用合計
                                       140,394,573
                                                     △ 162,115,099
     営業利益又は営業損失(△)
                                       140,394,573
                                                     △ 162,115,099
     経常利益又は経常損失(△)
                                       140,394,573
                                                     △ 162,115,099
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        8,021,137
                                                      △ 3,793,483
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                       591,057,132               445,520,125
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        17,397,140                9,186,944
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        17,397,140                9,186,944
       額
                                        48,628,601               21,005,621
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        48,628,601               21,005,621
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       692,199,107               275,379,832
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                320/411









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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                     第8期中間計算期間
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
      1.   有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
         価方法              時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      3.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      4.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                              第7期                 第8期中間計算期間
             項 目
                          (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
      1.   当中間計算期間の末日にお                        3,430,668,866口                    3,353,792,367口
        ける受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 1.1299円                    1口当たり純資産額 1.0821円
                       (1万口当たりの純資産額11,299円)                    (1万口当たりの純資産額10,821円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                     第8期中間計算期間
             項 目
                                    (2022年10月26日現在)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      1.   中間貸借対照表計上額、時               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表
         価及び差額              計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    第7期(2022年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             227,552,385          -    230,811,200          3,258,815
      市場取引以
                 小計           227,552,385          -    230,811,200          3,258,815
      外の取引
             売建
               アメリカ・ドル             680,056,500          -    700,189,916         △20,133,416
                 小計           680,056,500          -    700,189,916         △20,133,416
             合 計              907,608,885          -    931,001,116         △16,874,601
    第8期中間計算期間(2022年10月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル              24,401,836          -     24,242,528          △159,308
      市場取引以
                 小計           24,401,836          -     24,242,528          △159,308
      外の取引
             売建
               アメリカ・ドル             424,951,385          -    435,182,963         △10,231,578
                 小計           424,951,385          -    435,182,963         △10,231,578
             合 計              449,353,221          -    459,425,491         △10,390,886
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しており
            ます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
               該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、
               以下の方法によっております。
               ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表
                 されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計
                 算したレートを用いております。
               ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当
                 該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日
            の対顧客相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                             第7期                 第8期中間計算期間
           項 目
                         (2022年4月26日現在)                    (2022年10月26日現在)
      期首元本額                           3,829,011,023円                    3,430,668,866円
      期中追加設定元本額                            172,858,285円                     85,115,571円
      期中一部解約元本額                            571,200,442円                    161,992,070円
    (参考)

       「アセットアロケーション・ファンド(安定型)」、「アセットアロケーション・ファンド(安定成長
       型)」および「アセットアロケーション・ファンド(成長型)」は、「国内株式インデックス・マザー
       ファンド(B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・
       マザーファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マ
       ザーファンド」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、
       「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」および「米ドル建て新興国債インデックス・マザー
       ファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証
       券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

    (1)貸借対照表
                                                      (単位:円)
                               (2022年4月26日現在)                (2022年10月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               38,460,616               112,207,820
        コール・ローン                             1,939,925,432                3,041,132,190
        株式                            196,699,150,170                209,867,541,580
        派生商品評価勘定                               10,660,800               123,563,200
        未収配当金                             2,368,445,415                2,176,109,239
        前払金                              120,890,000                     -
        差入委託証拠金                              183,300,000                237,600,000
        流動資産合計
                                     201,360,832,433                215,558,154,029
       資産合計
                                     201,360,832,433                215,558,154,029
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      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              123,711,500                   1,100
        前受金                                   -           95,080,000
        未払解約金                               95,194,113                22,401,978
        その他未払費用                                 4,482                8,585
        流動負債合計
                                       218,910,095                117,491,663
       負債合計
                                       218,910,095                117,491,663
      純資産の部
       元本等
        元本                             63,261,805,196                65,470,662,579
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           137,880,117,142                149,969,999,787
        元本等合計
                                     201,141,922,338                215,440,662,366
       純資産合計
                                     201,141,922,338                215,440,662,366
      負債純資産合計
                                     201,360,832,433                215,558,154,029
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
      1.   有価証券の評価基準及び評              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基準及              先物取引
         び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
      3.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目             (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
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      1.   当計算期間の末日における                        63,261,805,196口                    65,470,662,579口
        受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 3.1795円                    1口当たり純資産額 3.2906円
                       (1万口当たりの純資産額31,795円)                    (1万口当たりの純資産額32,906円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
             項 目                      (2022年10月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時価及               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(株式)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2022年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0406月      4,559,170,700           -   4,446,120,000         △113,050,700
                 小計          4,559,170,700           -   4,446,120,000         △113,050,700
             合 計             4,559,170,700           -   4,446,120,000         △113,050,700
    (2022年10月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0412月      5,420,902,900           -   5,544,465,000          123,562,100
                 小計          5,420,902,900           -   5,544,465,000          123,562,100
             合 計             5,420,902,900           -   5,544,465,000          123,562,100
    (注)1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
                                325/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る 方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                           (2022年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              60,391,040,010円
      同期中における追加設定元本額                                              11,694,994,809円
      同期中における一部解約元本額                                               8,824,229,623円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                              9,498,830,729円
      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                               981,562,776円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                              4,546,847,970円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                              3,448,440,778円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                               129,139,788円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                4,784,541円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                               20,168,646円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                               63,518,648円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                               153,838,056円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                               133,882,770円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                               245,294,698円
      国内株式指数ファンド(TOPIX)                                              1,502,049,659円
      三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド                                             19,696,465,018円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               146,334,176円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               231,330,362円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               152,943,467円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               32,080,235円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               182,885,633円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               166,474,648円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               591,913,486円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               322,705,825円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               368,867,306円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               41,699,673円
      三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド                                               551,666,449円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                               17,990,681円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                               90,470,993円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                               95,218,221円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                4,109,911円
      日興FWS・日本株インデックス                                               592,212,994円
      三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド                                                5,338,179円
      SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)                                              2,749,396,476円
      バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>                                               18,579,823円
      SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                               97,797,524円
                                326/411

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      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                              1,766,376,348円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                              1,639,438,827円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                              6,218,766,294円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                               40,740,210円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                               159,471,500円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                               740,333,728円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                               46,826,720円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                               257,810,451円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                               839,187,037円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                               607,019,790円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                              1,875,496,934円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                 374,931円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                               42,725,221円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                               47,564,568円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                               34,436,924円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                               16,874,370円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                               113,224,715円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                               245,176,007円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                               60,459,399円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                               41,090,482円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                                7,630,596円
      SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>                                               44,249,093円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                               601,112,754円
      SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)                                               181,398,201円
      SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                               222,266,350円
      SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                               101,339,489円
      SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                               181,801,332円
      SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                               55,617,287円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               43,072,081円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                               28,371,625円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                               36,568,156円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>                                               67,859,289円
      SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定>                                               12,284,348円
       合 計                                             63,261,805,196円
                           (2022年10月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              63,261,805,196円
      同期中における追加設定元本額                                               5,616,273,962円
      同期中における一部解約元本額                                               3,407,416,579円
      2022年10月26日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                              9,580,266,602円
      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                              1,050,007,924円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                              4,672,736,855円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                              3,596,318,256円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                               150,037,258円
                                327/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                4,359,754円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                               20,004,779円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                               65,293,120円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                               168,369,176円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                               152,307,266円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                               268,485,068円
      国内株式指数ファンド(TOPIX)                                              1,457,257,870円
      三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド                                             21,677,266,937円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               131,058,857円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               212,157,060円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               139,804,903円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               17,323,270円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               41,453,785円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               193,448,963円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               182,373,462円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               663,533,066円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               374,564,286円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               420,692,888円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               48,951,021円
      三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド                                               787,521,968円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                               40,384,760円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                               198,866,698円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                               188,535,434円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                5,557,988円
      日興FWS・日本株インデックス                                              1,151,283,374円
      三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド                                               17,449,384円
      SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)                                              2,625,333,149円
      バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>                                               11,118,882円
      SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                               79,456,538円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                              1,568,758,365円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                              1,537,357,333円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                              5,780,742,001円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                               38,205,939円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                               144,473,228円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                               690,730,627円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                               46,213,392円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                               254,234,553円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                               796,235,497円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                               555,095,596円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                              1,729,215,024円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                 372,784円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                               37,699,412円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                               42,742,672円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                               32,479,210円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                               16,795,425円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                               101,576,520円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                               230,092,385円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                               54,297,783円
                                328/411

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      SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                               38,723,328円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                                7,737,301円
      SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>                                               41,917,771円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                               561,580,290円
      SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)                                               171,790,446円
      SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                               211,396,741円
      SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                               90,728,678円
      SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                               106,179,117円
      SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                               47,780,927円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               45,934,025円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                                9,786,781円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                               12,298,327円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>                                               55,774,152円
      SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定>                                               18,136,348円
       合 計                                             65,470,662,579円
    外国株式インデックス・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                      (単位:円)
                               (2022年4月26日現在)                (2022年10月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                             3,823,150,343                7,636,703,217
        金銭信託                               3,335,998               16,592,018
        コール・ローン                              168,265,306                449,688,100
        株式                            367,861,655,320                412,281,935,808
        投資証券                             10,140,612,029                9,781,088,705
        派生商品評価勘定                               23,850,169               362,654,936
        未収入金                               9,336,624               59,787,408
        未収配当金                              411,028,428                317,902,556
        差入委託証拠金                             1,745,293,514                4,988,367,207
        流動資産合計
                                     384,186,527,731                435,894,719,955
       資産合計
                                     384,186,527,731                435,894,719,955
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              134,319,687                344,565,383
        未払解約金                              600,406,328                168,009,316
        その他未払費用                                 1,452                3,080
        流動負債合計
                                       734,727,467                512,577,779
       負債合計
                                       734,727,467                512,577,779
      純資産の部
       元本等
        元本                             63,556,720,108                69,732,672,270
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           319,895,080,156                365,649,469,906
                                329/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        元本等合計
                                     383,451,800,264                435,382,142,176
       純資産合計
                                     383,451,800,264                435,382,142,176
      負債純資産合計
                                     384,186,527,731                435,894,719,955
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
      1.   有価証券の評価基準及び評              株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
         価方法              おります。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基準及              (1)先物取引
         び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      3.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      4.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目             (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
      1.   当計算期間の末日における                        63,556,720,108口                    69,732,672,270口
        受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 6.0332円                    1口当たり純資産額 6.2436円
                       (1万口当たりの純資産額60,332円)                    (1万口当たりの純資産額62,436円)
                                330/411



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    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
             項 目                      (2022年10月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時価及               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(株式、投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2022年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            株価指数先物取引
             買建
              S&P  500  EMINI   FUT     4,122,572,256           -   4,025,998,515          △96,573,741
              JUN22
              SPI  200  FUTURES         205,615,274          -    201,609,513         △4,005,761
      市場取引        JUN22
              FTSE   100  IDX  FUT       241,938,385          -    239,617,512         △2,320,873
              JUN22
              EURO   STOXX   50        756,038,201          -    741,472,116         △14,566,085
              JUN22
                 小計          5,326,164,116           -   5,208,697,656         △117,466,460
             合 計              5,326,164,116           -   5,208,697,656         △117,466,460
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                    うち
                                   1年超
            為替予約取引
             買建
               スウェーデン・ク               135,101        -      131,500         △3,601
               ローナ
                 小計             135,101        -      131,500         △3,601
             売建
               アメリカ・ドル             448,816,113          -    446,564,421          2,251,692
               カナダ・ドル              25,292,154          -     25,049,920           242,234
               オーストラリア・ド              13,173,611          -     12,847,550           326,061
               ル
                                331/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      市場取引以         香港・ドル              6,537,970         -     6,503,796           34,174
      外の取引        シンガポール・ドル              3,743,098         -     3,718,220           24,878
               ニュージーランド・               863,930        -      845,570          18,360
               ドル
               イギリス・ポンド              42,843,978          -     42,284,300           559,678
               イスラエル・シュケ              1,570,470         -     1,554,316           16,154
               ル
               スイス・フラン              45,708,002          -     45,326,920           381,082
               デンマーク・クロー              5,753,758         -     5,704,369           49,389
               ネ
               ノルウェー・クロー              3,111,615         -     3,081,875           29,740
               ネ
               スウェーデン・ク              6,680,540         -     6,575,000          105,540
               ローナ
               ユーロ             168,588,696          -    165,627,135          2,961,561
                 小計           772,683,935          -    765,683,392          7,000,543
             合 計               772,819,036          -    765,814,892          6,996,942
    (2022年10月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            株価指数先物取引
             買建
              S&P  500  EMINI   FUT     10,319,642,899            -   10,297,684,477          △21,958,422
              DEC22
              SPI  200  FUTURES         463,231,314          -     465,386,142          2,154,828
      市場取引        DEC22
              FTSE   100  IDX  FUT       570,405,134          -     559,393,962         △11,011,172
              DEC22
              EURO   STOXX   50       1,772,216,935           -   1,821,568,536           49,351,601
              DEC22
                 小計          13,125,496,282            -   13,144,033,117           18,536,835
             合 計             13,125,496,282            -   13,144,033,117           18,536,835
    (注)1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                    うち
                                   1年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             227,501,622          -    226,323,083         △1,178,539
               カナダ・ドル              22,776,861          -     22,713,681          △63,180
               イギリス・ポンド              24,295,060          -     24,406,776           111,716
      市場取引以         スイス・フラン              24,614,023          -     24,553,254          △60,769
      外の取引        ユーロ              52,189,866          -     52,161,581          △28,285
                 小計           351,377,432          -    350,158,375         △1,219,057
             売建
               アメリカ・ドル             266,297,873          -    265,531,790           766,083
               ユーロ              67,631,400          -     67,625,709            5,691
                 小計           333,929,273          -    333,157,499           771,774
             合 計              685,306,705          -    683,315,874          △447,283
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                           (2022年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              57,943,987,779円
      同期中における追加設定元本額                                              15,824,942,750円
      同期中における一部解約元本額                                              10,212,210,421円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DC外国株式インデックスファンドS                                             32,824,989,661円
      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                               257,317,370円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                              1,047,578,763円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                               747,973,617円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                               60,989,172円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                1,125,866円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                                5,363,638円
                                333/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                               16,244,720円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                               43,713,957円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                               47,361,014円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                               93,028,840円
      外国株式指数ファンド                                               854,964,510円
      三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド                                             14,459,619,207円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               96,142,646円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               103,195,277円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               68,329,125円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               15,569,633円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               120,600,881円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               105,362,465円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               367,489,080円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               193,274,372円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               223,259,235円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               43,921,433円
      三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド                                               772,040,864円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                                4,693,304円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                               20,205,997円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                               19,677,700円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                1,976,165円
      SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)                                               178,127,088円
      日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)                                               162,944,584円
      日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)                                               556,407,030円
      三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド                                               20,929,896円
      SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)                                               502,987,590円
      バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>                                                4,946,844円
      SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                               25,733,245円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                               622,840,510円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                               760,966,204円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                              3,294,948,550円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                               10,889,499円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                               56,580,424円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                               444,174,100円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                               37,545,497円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                               93,355,655円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                               445,662,014円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                               324,389,117円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                               750,605,330円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                 200,225円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                               208,063,748円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                               67,237,428円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                                8,668,847円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                                7,431,222円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                                3,930,927円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                               20,254,181円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                               55,967,394円
      SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                               114,373,759円
                                334/411

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                               52,566,720円
      SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                               494,019,000円
      SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                               93,680,381円
      SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>                                              1,402,985,029円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               22,195,395円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                               14,310,453円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                               18,636,428円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>                                               62,157,282円
       合 計                                             63,556,720,108円
                           (2022年10月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              63,556,720,108円
      同期中における追加設定元本額                                              11,958,200,792円
      同期中における一部解約元本額                                               5,782,248,630円
      2022年10月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DC外国株式インデックスファンドS                                             35,825,934,401円
      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                               287,530,813円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                              1,093,848,381円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                               789,614,147円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                               34,121,330円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                1,017,107円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                                5,342,658円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                               17,205,184円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                               50,367,711円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                               56,150,969円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                               104,929,884円
      外国株式指数ファンド                                               931,698,417円
      三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド                                             17,166,037,592円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               87,097,013円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               97,508,641円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               63,989,360円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               11,536,520円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               20,762,285円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               133,680,541円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               118,683,333円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               434,936,484円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               233,446,042円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               267,224,366円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               54,384,063円
      三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド                                              1,376,037,106円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                               11,161,705円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                               47,225,708円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                               41,466,375円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                2,682,341円
      SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)                                               360,342,837円
                                335/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)                                               189,202,921円
      日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)                                              1,353,566,727円
      三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド                                               48,123,257円
      SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)                                               463,221,631円
      バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>                                                2,845,306円
      SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                               21,307,587円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                               564,605,854円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                               726,928,339円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                              3,129,347,782円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                               10,511,330円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                               51,791,476円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                               423,311,736円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                               37,322,232円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                               90,939,599円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                               440,033,918円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                               300,547,776円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                               701,933,054円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                 200,225円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                               197,257,005円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                               60,711,309円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                                7,485,469円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                                6,951,628円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                                3,833,026円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                               17,763,907円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                               52,669,412円
      SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                               113,544,613円
      SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                               49,498,800円
      SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                               301,671,299円
      SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                               80,381,144円
      SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>                                               493,086,534円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               15,751,862円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                                2,926,588円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                3,364,789円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>                                               44,070,821円
       合 計                                             69,732,672,270円
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                (2022年4月26日現在)                (2022年10月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                             1,420,250,939                2,962,313,781
        金銭信託                               35,129,306                3,647,533
        コール・ローン                             1,771,896,597                 98,857,914
        株式                             13,549,402,847                17,186,867,483
                                336/411

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        投資信託受益証券                              752,699,820               1,052,648,695
        投資証券                             1,401,586,708                1,986,029,794
        派生商品評価勘定                              245,941,843                  114,406
        未収入金                                121,741               2,900,401
        未収配当金                               31,232,619                18,775,919
        差入委託証拠金                              844,604,732               1,041,883,797
        流動資産合計
                                     20,052,867,152                24,354,039,723
       資産合計
                                     20,052,867,152                24,354,039,723
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               62,722,219               406,824,647
        未払解約金                               22,441,148                89,663,880
        その他未払費用                                 4,032                 602
        流動負債合計
                                       85,167,399               496,489,129
       負債合計
                                       85,167,399               496,489,129
      純資産の部
       元本等
        元本                             12,191,357,761                15,308,868,869
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            7,776,341,992                8,548,681,725
        元本等合計
                                     19,967,699,753                23,857,550,594
       純資産合計
                                     19,967,699,753                23,857,550,594
      負債純資産合計
                                     20,052,867,152                24,354,039,723
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
      1.   有価証券の評価基準及び評              株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則と
         価方法              して時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
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      2.   デリバティブの評価基準及              (1)先物取引
         び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      3.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      4.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目             (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
      1.   当計算期間の末日における                        12,191,357,761口                    15,308,868,869口
        受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 1.6379円                    1口当たり純資産額 1.5584円
                       (1万口当たりの純資産額16,379円)                    (1万口当たりの純資産額15,584円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
             項 目                      (2022年10月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時価及               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2022年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCI   EMGMKT    JUN22      4,275,648,872           -   4,259,752,464          △15,896,408
                 小計          4,275,648,872           -   4,259,752,464          △15,896,408
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             合 計              4,275,648,872           -   4,259,752,464          △15,896,408
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル            2,737,900,000           -   2,974,595,381          236,695,381
      市場取引以
                 小計          2,737,900,000           -   2,974,595,381          236,695,381
      外の取引
             売建
               アメリカ・ドル             952,000,000          -    989,579,349         △37,579,349
                 小計           952,000,000          -    989,579,349         △37,579,349
             合 計             3,689,900,000           -   3,964,174,730          199,116,032
    (2022年10月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCI   EMGMKT    DEC22      4,028,101,334           -   3,621,276,688         △406,824,646
                 小計          4,028,101,334           -   3,621,276,688         △406,824,646
             合 計             4,028,101,334           -   3,621,276,688         △406,824,646
    (注)1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                    うち
                                   1年超
            為替予約取引
     市場取引以外        売建
       の取引        アメリカ・ドル              39,300,000          -     39,185,594           114,406
                 小計           39,300,000          -     39,185,594           114,406
             合 計               39,300,000          -     39,185,594           114,406
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                           (2022年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               8,325,755,557円
      同期中における追加設定元本額                                               6,016,733,591円
      同期中における一部解約元本額                                               2,151,131,387円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド                                              6,746,739,785円
      三井住友・DC新興国株式インデックスファンド                                              2,714,636,324円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               44,385,580円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               237,701,767円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               157,541,199円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               28,182,083円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               90,118,390円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               65,071,224円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               259,245,317円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               214,464,764円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               348,547,103円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               78,602,899円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                3,563,961円
      日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)                                               430,155,490円
      日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)                                               711,584,443円
      三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド                                                5,814,304円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               55,003,128円
       合 計                                             12,191,357,761円
                           (2022年10月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              12,191,357,761円
      同期中における追加設定元本額                                               3,910,292,137円
      同期中における一部解約元本額                                                792,781,029円
      2022年10月26日現在の元本の内訳

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド                                              8,225,695,149円
      三井住友・DC新興国株式インデックスファンド                                              2,921,440,582円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               47,719,466円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               236,594,721円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               155,000,946円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               38,084,073円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               94,365,741円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               72,728,952円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               325,063,762円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               262,510,820円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               427,523,460円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               98,771,269円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                5,011,473円
      日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)                                               556,749,959円
      日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)                                              1,759,319,487円
      三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド                                               17,781,569円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               64,507,440円
       合 計                                             15,308,868,869円
    Jリート・インデックス・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                (2022年4月26日現在)               (2022年10月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                960,122               3,447,274
        コール・ローン                               48,427,834                93,430,348
        投資証券                             8,247,387,550                9,732,607,800
        派生商品評価勘定                               2,395,600                    -
        未収配当金                               69,756,673                77,251,755
        前払金                                   -            2,872,000
        差入委託証拠金                               2,330,000                2,180,000
        流動資産合計
                                      8,371,257,779                9,911,789,177
       資産合計
                                      8,371,257,779                9,911,789,177
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   -            1,586,400
        前受金                               2,440,000                    -
        未払金                                   -           47,859,765
        未払解約金                               2,949,776                8,260,271
        その他未払費用                                  169                230
        流動負債合計
                                        5,389,945               57,706,666
       負債合計
                                        5,389,945               57,706,666
      純資産の部
       元本等
        元本                             3,142,280,407                3,728,143,699
                                341/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            5,223,587,427                6,125,938,812
        元本等合計
                                      8,365,867,834                9,854,082,511
       純資産合計
                                      8,365,867,834                9,854,082,511
      負債純資産合計
                                      8,371,257,779                9,911,789,177
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
      1.   有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
         価方法              す。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基準及              先物取引
         び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
      3.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目             (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
      1.   当計算期間の末日における                        3,142,280,407口                    3,728,143,699口
        受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 2.6624円                    1口当たり純資産額 2.6432円
                       (1万口当たりの純資産額26,624円)                    (1万口当たりの純資産額26,432円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
             項 目                      (2022年10月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時価及               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
                                342/411


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      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2022年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                    うち
                                   1年超
            リート指数先物取引
             買建
      市場取引
               TREIT   先物   0406月        37,204,400          -     39,600,000          2,395,600
                 小計           37,204,400          -     39,600,000          2,395,600
             合 計               37,204,400          -     39,600,000          2,395,600
    (2022年10月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                    うち
                                   1年超
            リート指数先物取引
             買建
      市場取引
               TREIT   先物   0412月        40,146,400          -     38,560,000         △1,586,400
                 小計           40,146,400          -     38,560,000         △1,586,400
             合 計               40,146,400          -     38,560,000         △1,586,400
    (注)1.時価の算定方法
        リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                           (2022年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               3,071,522,148円
                                343/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      同期中における追加設定元本額                                               2,198,779,564円
      同期中における一部解約元本額                                               2,128,021,305円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               74,332,453円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               144,802,192円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               113,294,756円
      三井住友・DC日本リートインデックスファンド                                              1,953,407,139円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               13,792,150円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               55,523,511円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               40,771,712円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               135,968,837円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               74,606,058円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               58,817,013円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               24,699,702円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                1,673,254円
      三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド                                               58,102,181円
      日興FWS・Jリートインデックス                                               181,297,356円
      三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド                                                1,894,768円
      SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                3,536,609円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               47,867,823円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                               32,115,891円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                               40,704,739円
      SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
      格機関投資家限定>                                               85,072,263円
       合 計                                             3,142,280,407円
                           (2022年10月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               3,142,280,407円
      同期中における追加設定元本額                                               1,127,417,871円
      同期中における一部解約元本額                                                541,554,579円
      2022年10月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               68,757,473円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               138,890,778円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               107,176,523円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               19,719,732円
      三井住友・DC日本リートインデックスファンド                                              2,219,158,551円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               18,182,885円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               58,897,252円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               44,535,817円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               157,606,351円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               88,352,818円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               69,295,437円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               29,683,194円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                2,399,763円
      三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド                                               126,744,228円
                                344/411

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      日興FWS・Jリートインデックス                                               338,624,499円
      三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド                                               24,490,704円
      SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                3,493,800円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               63,085,945円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                               12,530,952円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                               16,580,068円
      SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
      格機関投資家限定>                                               119,936,929円
       合 計                                             3,728,143,699円
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                (2022年4月26日現在)                (2022年10月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              257,992,966                156,805,469
        金銭信託                               2,592,223                1,713,995
        コール・ローン                              130,749,860                46,453,838
        投資証券                             23,371,768,716                24,218,292,205
        派生商品評価勘定                                   -             51,977
        未収入金                               1,057,708                    -
        未収配当金                               19,378,538                17,231,878
        流動資産合計
                                     23,783,540,011                24,440,549,362
       資産合計
                                     23,783,540,011                24,440,549,362
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               1,182,626                 138,893
        未払解約金                               11,984,072                14,455,487
        その他未払費用                                  220                196
        流動負債合計
                                       13,166,918                14,594,576
       負債合計
                                       13,166,918                14,594,576
      純資産の部
       元本等
        元本                             7,379,512,147                8,683,888,798
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           16,390,860,946                15,742,065,988
        元本等合計
                                     23,770,373,093                24,425,954,786
       純資産合計
                                     23,770,373,093                24,425,954,786
      負債純資産合計
                                     23,783,540,011                24,440,549,362
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
                                345/411


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      1.   有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
         価方法              す。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      3.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      4.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目             (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
      1.   当計算期間の末日における                        7,379,512,147口                    8,683,888,798口
        受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 3.2211円                    1口当たり純資産額 2.8128円
                       (1万口当たりの純資産額32,211円)                    (1万口当たりの純資産額28,128円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
             項 目                      (2022年10月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時価及               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
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    (デリバティブ取引に関する注記)
    (2022年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                    うち
                                   1年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル              78,000,000          -     77,319,579          △680,421
               カナダ・ドル              1,800,000         -     1,782,470          △17,530
               オーストラリア・ド              9,300,000         -     9,098,200         △201,800
      市場取引以
               ル
      外の取引
               香港・ドル              1,500,000         -     1,485,772          △14,228
               シンガポール・ドル              3,000,000         -     2,963,276          △36,724
               イギリス・ポンド              6,800,000         -     6,650,632         △149,368
               ユーロ              4,800,000         -     4,717,445          △82,555
                 小計           105,200,000          -    104,017,374         △1,182,626
             合 計              105,200,000          -    104,017,374         △1,182,626
    (2022年10月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                    うち
                                   1年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル              22,000,000          -     21,886,032          △113,968
               オーストラリア・ド              7,500,000         -     7,475,075          △24,925
     市場取引以外
               ル
       の取引
                 小計           29,500,000          -     29,361,107          △138,893
             売建
               アメリカ・ドル              9,700,000         -     9,648,023           51,977
                 小計            9,700,000         -     9,648,023           51,977
             合 計               39,200,000          -     39,009,130          △86,916
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                           (2022年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               4,897,225,610円
      同期中における追加設定元本額                                               3,515,870,384円
      同期中における一部解約元本額                                               1,033,583,847円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               14,691,068円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               15,848,872円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               10,883,264円
      三井住友・DC外国リートインデックスファンド                                              6,414,868,609円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                4,238,171円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               50,724,245円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               36,847,018円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               121,474,215円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               63,639,316円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               52,163,859円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               63,412,875円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                 551,319円
      三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド                                               132,295,590円
      日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)                                               65,236,916円
      日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)                                               168,671,758円
      三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド                                                3,412,797円
      SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>                                               37,893,158円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               43,784,034円
      SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
      格機関投資家限定>                                               78,875,063円
       合 計                                             7,379,512,147円
                           (2022年10月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               7,379,512,147円
      同期中における追加設定元本額                                               1,619,772,921円
      同期中における一部解約元本額                                                315,396,270円
      2022年10月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               13,654,762円
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      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               14,980,843円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               10,475,502円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               14,692,079円
      三井住友・DC外国リートインデックスファンド                                              7,314,582,442円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                6,254,553円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               58,606,602円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               42,773,776円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               152,883,722円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               85,518,956円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               67,523,217円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               89,727,626円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                 845,457円
      三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド                                               221,999,226円
      日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)                                               62,153,797円
      日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)                                               358,554,833円
      三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド                                               24,247,740円
      SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>                                               37,778,851円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               36,663,613円
      SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
      格機関投資家限定>                                               69,971,201円
       合 計                                             8,683,888,798円
    国内債券パッシブ・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                      (単位:円)
                               (2022年4月26日現在)                (2022年10月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               8,823,285               15,885,767
        コール・ローン                              445,040,057                430,546,803
        国債証券                            108,663,423,560                102,193,812,270
        地方債証券                             9,869,641,000               10,002,864,900
        特殊債券                             9,355,166,234                9,435,537,330
        社債券                             5,077,580,900                6,805,139,600
        未収入金                                   -           298,072,000
        未収利息                              244,695,528                229,599,774
        前払費用                               3,832,499                5,288,579
        流動資産合計
                                     133,668,203,063                129,416,747,023
       資産合計
                                     133,668,203,063                129,416,747,023
      負債の部
       流動負債
        未払金                                   -           396,190,200
        未払解約金                                240,908               1,200,000
        その他未払費用                                 1,265                1,751
        流動負債合計
                                         242,173              397,391,951
       負債合計
                                         242,173              397,391,951
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      純資産の部
       元本等
        元本                            106,516,151,054                105,369,916,564
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           27,151,809,836                23,649,438,508
        元本等合計
                                     133,667,960,890                129,019,355,072
       純資産合計
                                     133,667,960,890                129,019,355,072
      負債純資産合計
                                     133,668,203,063                129,416,747,023
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
      1.   有価証券の評価基準及び評              国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則
         価方法              として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目             (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
      1.   当計算期間の末日における                       106,516,151,054口                    105,369,916,564口
        受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 1.2549円                    1口当たり純資産額 1.2244円
                       (1万口当たりの純資産額12,549円)                    (1万口当たりの純資産額12,244円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
             項 目                      (2022年10月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時価及               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。
    (その他の注記)

                           (2022年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              102,129,036,469円
      同期中における追加設定元本額                                              21,666,315,900円
      同期中における一部解約元本額                                              17,279,201,315円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                              6,923,178,718円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                             11,786,209,165円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                              2,712,289,325円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                               840,055,482円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                               44,220,066円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                               187,516,541円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                               486,968,806円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                               776,225,280円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                               393,791,215円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                               525,712,133円
      三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)                                               140,007,655円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                              2,027,250,671円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                              1,067,412,920円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               428,125,024円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               46,655,634円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                              2,013,005,035円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               679,976,897円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                              1,079,337,052円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               252,769,138円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               93,799,630円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               160,655,525円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                               125,827,246円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                               232,432,159円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                               73,539,762円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                5,891,970円
      SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>                                              1,414,908,868円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                             12,052,710,188円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                              6,250,509,723円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                             15,736,258,422円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                               320,961,241円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                               557,125,171円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                               265,176,086円
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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                               122,772,968円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                              1,830,653,508円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                              2,172,295,327円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                              2,383,496,689円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                              8,382,272,785円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                 972,339円
      三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                              1,157,953,402円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                               446,913,980円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                               535,210,250円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                               179,486,947円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                               44,152,419円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                              1,435,609,974円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                              2,107,627,635円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                               682,051,884円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                               209,544,800円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                               19,574,044円
      SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>                                               272,432,388円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                              5,119,360,113円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                              1,146,512,165円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                              1,157,293,722円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                              1,481,392,104円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>                                              5,928,068,863円
       合 計                                            106,516,151,054円
                           (2022年10月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              106,516,151,054円
      同期中における追加設定元本額                                              13,109,658,760円
      同期中における一部解約元本額                                              14,255,893,250円
      2022年10月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                              7,485,082,044円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                             12,265,562,305円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                              2,844,899,682円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                               827,290,859円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                               41,200,565円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                               189,158,599円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                               514,940,426円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                               880,088,807円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                               455,838,317円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                               584,189,447円
      三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)                                               142,007,081円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                              1,924,964,674円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                              1,056,053,003円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               422,825,277円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               61,336,747円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                              1,966,393,247円
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      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               673,514,237円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               996,140,431円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               223,353,155円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               35,698,724円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               196,481,829円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                               288,093,214円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                               521,924,104円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                               150,641,017円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                8,194,509円
      SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>                                              1,192,118,950円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                             11,049,290,545円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                              6,030,118,589円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                             15,213,325,789円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                               306,310,460円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                               515,791,535円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                               257,148,532円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                               123,612,741円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                              1,782,048,124円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                              2,056,956,577円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                              2,200,021,259円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                              7,974,023,536円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                 961,967円
      三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                              1,097,163,390円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                               399,654,186円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                               493,095,820円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                               171,990,647円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                               43,587,883円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                              1,305,512,759円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                              2,004,586,088円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                               639,993,300円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                               210,001,663円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                               20,814,251円
      SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>                                               261,739,228円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                              4,938,072,007円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                              1,212,855,473円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                              1,399,189,185円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                              1,788,397,969円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>                                              5,925,661,811円
       合 計                                            105,369,916,564円
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                      (単位:円)
                               (2022年4月26日現在)                (2022年10月26日現在)
      資産の部
       流動資産
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        預金                              211,176,152                246,413,459
        金銭信託                               5,445,859                6,387,638
        コール・ローン                              274,685,132                173,122,074
        国債証券                            154,868,895,807                153,597,425,582
        派生商品評価勘定                                141,836               1,606,746
        未収入金                                   -           633,497,069
        未収利息                             1,049,674,843                1,136,472,714
        前払費用                               52,885,106                50,314,935
        流動資産合計
                                     156,462,904,735                155,845,240,217
       資産合計
                                     156,462,904,735                155,845,240,217
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   -             633,871
        未払解約金                              165,954,422                291,793,579
        その他未払費用                                  859               2,490
        流動負債合計
                                       165,955,281                292,429,940
       負債合計
                                       165,955,281                292,429,940
      純資産の部
       元本等
        元本                             78,572,267,228                76,282,255,423
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           77,724,682,226                79,270,554,854
        元本等合計
                                     156,296,949,454                155,552,810,277
       純資産合計
                                     156,296,949,454                155,552,810,277
      負債純資産合計
                                     156,462,904,735                155,845,240,217
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
      1.   有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
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      2.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      3.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目             (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
      1.   当計算期間の末日における                        78,572,267,228口                    76,282,255,423口
        受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 1.9892円                    1口当たり純資産額 2.0392円
                       (1万口当たりの純資産額19,892円)                    (1万口当たりの純資産額20,392円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
             項 目                      (2022年10月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時価及               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(国債証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2022年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                    うち
                                   1年超
            為替予約取引
             売建
               アメリカ・ドル             235,598,096          -    235,544,702            53,394
     市場取引以外
               イギリス・ポンド              32,575,418          -     32,566,006            9,412
       の取引
               メキシコ・ペソ              30,682,438          -     30,670,282           12,156
               ユーロ             194,426,170          -    194,359,296            66,874
                 小計           493,282,122          -    493,140,286           141,836
             合 計               493,282,122          -    493,140,286           141,836
    (2022年10月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                    うち
                                   1年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル              1,074,542         -     1,069,210          △5,332
                 小計            1,074,542         -     1,069,210          △5,332
      市場取引以        売建
      外の取引        アメリカ・ドル             373,368,907          -    371,762,161          1,606,746
               カナダ・ドル              18,557,509          -     18,565,030           △7,521
               イギリス・ポンド              30,147,758          -     30,381,204          △233,446
               ユーロ             218,606,299          -    218,993,871          △387,572
                 小計           640,680,473          -    639,702,266           978,207
             合 計              641,755,015          -    640,771,476           972,875
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                           (2022年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              84,390,597,281円
      同期中における追加設定元本額                                              10,759,091,011円
      同期中における一部解約元本額                                              16,577,421,064円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DC外国債券インデックスファンドS                                             24,404,431,209円
      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                               797,136,312円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                              2,119,967,555円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                              1,147,542,270円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                               117,929,040円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                6,893,764円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                               28,777,610円
                                356/411


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                               93,657,355円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                               225,146,317円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                               156,890,144円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                               262,638,809円
      三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)                                               23,180,349円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               53,018,449円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               75,940,895円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               53,017,014円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               17,667,980円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               72,121,077円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               51,857,305円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               133,397,804円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               38,493,469円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               18,531,301円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               136,355,816円
      三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド                                               301,813,312円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                               14,359,695円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                               42,018,400円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                               30,944,093円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                2,203,842円
      日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)                                               226,959,316円
      三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド                                                4,226,574円
      SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>                                              3,835,643,626円
      SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                               40,032,740円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                              6,760,871,438円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                              4,399,167,424円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                             10,143,367,252円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                               34,375,893円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                               87,983,369円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                               690,283,030円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                               117,223,907円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                              1,014,133,750円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                              1,376,833,275円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                              1,520,894,654円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                              4,660,449,956円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                 627,347円
      SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>                                              7,806,718,281円
      三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                               319,831,085円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                               140,778,313円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                               78,444,198円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                               33,971,193円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                               11,926,289円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                               95,205,741円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                               404,375,583円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                               98,336,933円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                               39,422,989円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                                5,252,180円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                               991,937,006円
                                357/411

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                               577,077,596円
      SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                               847,744,078円
      SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                               754,418,443円
      SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                               341,578,053円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               190,502,250円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                               124,850,498円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                               159,858,275円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>                                               211,033,507円
       合 計                                             78,572,267,228円
                           (2022年10月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              78,572,267,228円
      同期中における追加設定元本額                                               4,879,711,075円
      同期中における一部解約元本額                                               7,169,722,880円
      2022年10月26日現在の元本の内訳

      三井住友・DC外国債券インデックスファンドS                                             25,565,143,508円
      三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                               832,576,702円
      三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                              2,154,600,824円
      三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                              1,173,333,713円
      SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                               150,760,960円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                6,250,590円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                               28,036,019円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                               94,559,836円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                               247,656,129円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                               175,366,454円
      三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                               282,636,366円
      三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)                                               23,301,997円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               48,348,165円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               71,389,406円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               49,801,190円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               165,904,612円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                               22,453,694円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                               77,033,842円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               57,841,285円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                               152,703,744円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               45,415,312円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               22,253,366円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               159,173,419円
      三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド                                               589,693,061円
      三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                               32,214,613円
      三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                               91,055,288円
      三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                               61,209,417円
      三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                3,006,179円
      日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)                                               714,029,001円
      三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド                                               29,509,587円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>                                              3,738,473,746円
      SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                               32,123,395円
      SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                              5,876,477,744円
      SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                              4,006,442,341円
      SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                              9,329,262,129円
      SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                               30,929,407円
      SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                               78,245,722円
      SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                               627,968,023円
      SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                               111,843,878円
      SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                               949,869,564円
      SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                              1,268,921,919円
      SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                              1,340,540,156円
      SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                              4,173,251,580円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                 604,716円
      SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>                                              7,108,782,341円
      三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                               310,310,043円
      SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                               122,044,909円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                               67,999,510円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                               31,256,873円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                               11,592,229円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                               79,935,071円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                               367,160,341円
      SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                               87,815,936円
      SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                               37,410,392円
      SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                                5,501,058円
      SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                               901,066,219円
      SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                               549,761,732円
      SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                               752,624,141円
      SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                               441,655,483円
      SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                               280,587,013円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               101,513,665円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                               21,093,706円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                               26,980,302円
      SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
      適格機関投資家限定>                                               284,951,860円
       合 計                                             76,282,255,423円
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                (2022年4月26日現在)                (2022年10月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               27,275,290                41,203,054
        金銭信託                               3,473,575                7,574,516
        コール・ローン                              175,204,587                205,289,661
        国債証券                             26,250,030,345                25,724,484,634
                                359/411

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        派生商品評価勘定                               3,271,309                4,086,991
        未収入金                               2,276,442                 994,716
        未収利息                              134,293,222                161,104,874
        前払費用                               33,807,273                24,583,672
        流動資産合計
                                     26,629,632,043                26,169,322,118
       資産合計
                                     26,629,632,043                26,169,322,118
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              707,126,924                758,849,138
        未払金                               12,354,515                2,082,593
        未払解約金                               1,000,000               15,400,000
        その他未払費用                                  616                587
        流動負債合計
                                       720,482,055                776,332,318
       負債合計
                                       720,482,055                776,332,318
      純資産の部
       元本等
        元本                             18,855,361,405                20,338,145,502
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            7,053,788,583                5,054,844,298
        元本等合計
                                     25,909,149,988                25,392,989,800
       純資産合計
                                     25,909,149,988                25,392,989,800
      負債純資産合計
                                     26,629,632,043                26,169,322,118
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
      1.   有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
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      3.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目             (2022年4月26日現在)                   (2022年10月26日現在)
      1.   当計算期間の末日における                        18,855,361,405口                    20,338,145,502口
        受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額 1.3741円                    1口当たり純資産額 1.2485円
                       (1万口当たりの純資産額13,741円)                    (1万口当たりの純資産額12,485円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
             項 目                      (2022年10月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時価及               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(国債証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2022年4月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            為替予約取引
             売建
              アメリカ・ドル            12,764,125,201            -   13,303,120,810          △538,995,609
              カナダ・ドル             537,103,222          -    549,889,380         △12,786,158
              オーストラリア・ド             431,601,589          -    432,161,340          △559,751
              ル
              シンガポール・ドル             240,762,153          -    248,075,040         △7,312,887
              イギリス・ポンド            1,432,825,579           -   1,450,035,200          △17,209,621
              イスラエル・シュケ             113,572,262          -    115,075,920         △1,503,658
              ル
      市場取引以
              デンマーク・クロー             109,176,944          -    110,431,800         △1,254,856
      外の取引
              ネ
              ノルウェー・クロー              69,538,844         -     70,023,500          △484,656
              ネ
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              スウェーデン・ク              75,018,208         -     75,612,500          △594,292
              ローナ
              メキシコ・ペソ             196,132,224          -    201,962,754         △5,830,530
              オフショア・人民元             392,885,374          -    396,512,754         △3,627,380
              ポーランド・ズロチ             119,218,611          -    120,603,550         △1,384,939
              ユーロ            9,924,318,899           -   10,036,630,177          △112,311,278
                 小計          26,406,279,110            -   27,110,134,725          △703,855,615
             合 計             26,406,279,110            -   27,110,134,725          △703,855,615
    (2022年10月26日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                            契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                   うち
                                   1年超
            為替予約取引
             売建
              アメリカ・ドル            13,239,693,237            -   13,578,382,356          △338,689,119
              カナダ・ドル             523,736,842          -    541,516,297         △17,779,455
              オーストラリア・ド             386,929,660          -    392,702,752         △5,773,092
              ル
              シンガポール・ドル             243,694,726          -    252,499,896         △8,805,170
              イギリス・ポンド            1,055,824,270           -   1,110,743,136          △54,918,866
              イスラエル・シュケ              94,605,745         -     98,046,167         △3,440,422
              ル
      市場取引以
              デンマーク・クロー              90,962,721         -     94,255,140         △3,292,419
      外の取引
              ネ
              ノルウェー・クロー              50,205,090         -     53,486,121         △3,281,031
              ネ
              スウェーデン・ク              64,606,159         -     66,598,610         △1,992,451
              ローナ
              メキシコ・ペソ             211,153,662          -    219,349,650         △8,195,988
              オフショア・人民元             841,988,710          -    838,512,627          3,476,083
              ポーランド・ズロチ             106,498,863          -    112,820,232         △6,321,369
              ユーロ            8,444,369,828           -   8,750,118,676         △305,748,848
                 小計          25,354,269,513            -   26,109,031,660          △754,762,147
             合 計             25,354,269,513            -   26,109,031,660          △754,762,147
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
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               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                           (2022年4月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              13,008,296,854円
      同期中における追加設定元本額                                              12,051,443,547円
      同期中における一部解約元本額                                               6,204,378,996円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                              3,296,843,012円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                              1,961,569,030円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               794,172,937円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               990,054,894円
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                              1,966,334,846円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               743,710,240円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                              1,325,826,094円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               322,764,675円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               84,406,317円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               47,175,053円
      日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)                                               426,749,820円
      SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>                                              1,263,462,001円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                 826,366円
      SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定>                                              4,377,678,068円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               379,170,766円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                               384,686,299円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                               489,930,987円
       合 計                                             18,855,361,405円
                           (2022年10月26日現在)

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              18,855,361,405円
      同期中における追加設定元本額                                               4,290,257,210円
      同期中における一部解約元本額                                               2,807,473,113円
      2022年10月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                              3,247,849,622円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                              2,004,157,726円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               812,805,747円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               861,291,159円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                              2,576,970,410円
      三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                               981,536,309円
      三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                              1,815,495,791円
      三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                               452,497,885円
      三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                               143,163,918円
      三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                               61,465,057円
      日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)                                               455,602,080円
      SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>                                              1,154,681,049円
      SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                 885,316円
      SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定>                                              4,384,454,557円
      SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                               378,240,653円
      SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                               440,626,318円
      SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                               566,421,905円
       合 計                                             20,338,145,502円
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                        (2022年10月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                               41,838,690
        金銭信託                                                785,486
        コール・ローン                                               21,288,785
        国債証券                                             2,721,555,125
        未収利息                                               19,748,600
        前払費用                                               6,860,943
        流動資産合計
                                                     2,812,077,629
       資産合計
                                                     2,812,077,629
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                 71,148
        その他未払費用                                                   98
        流動負債合計
                                                         71,246
       負債合計
                                                         71,246
      純資産の部
       元本等
        元本                                             3,058,015,296
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                            △246,008,913
        元本等合計
                                                     2,812,006,383
       純資産合計
                                                     2,812,006,383
      負債純資産合計
                                                     2,812,077,629
                                364/411



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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)注記表
    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2022年4月27日
             項 目
                                     至  2022年10月26日
      1.   有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      3.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    (貸借対照表に関する注記)

              項 目                      (2022年10月26日現在)
      1.    当計算期間の末日における                                           3,058,015,296口
         受益権の総数
      2.    「投資信託財産の計算に関              元本の欠損
         する規則」第55条の6第10                                            246,008,913円
         号に規定する額
      3.    1単位当たり純資産の額                                     1口当たり純資産額 0.9196円
                                           (1万口当たりの純資産額9,196円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
             項 目                      (2022年10月26日現在)
      1.   貸借対照表計上額、時価及               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(国債証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
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                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2022年10月26日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   (単位:円)
                             契 約 額 等
       区 分          種 類                          時 価         評価損益
                                    うち
                                   1年超
            為替予約取引
     市場取引以外        買建
       の取引        アメリカ・ドル              16,374,710          -     16,303,562          △71,148
                 小計           16,374,710          -     16,303,562          △71,148
             合 計               16,374,710          -     16,303,562          △71,148
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                           (2022年10月26日現在)
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               1,239,791,123円
      同期中における追加設定元本額                                               2,171,538,173円
      同期中における一部解約元本額                                                353,314,000円
      2022年10月26日現在の元本の内訳

      日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)                                               315,944,109円
      日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)                                              1,829,038,648円
      三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド                                               11,956,055円
      アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                               176,545,209円
      アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                               425,820,622円
      アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                               298,710,653円
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    2【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    アセットアロケーション・ファンド(安定型)

                                       2022年11月30日現在

      Ⅰ 資産総額                                  8,370,826,205円
      Ⅱ 負債総額                                   53,144,834円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                  8,317,681,371円
      Ⅳ 発行済口数                                  8,512,967,257口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                      0.9771円
       (1万口当たり純資産額)                                    (9,771円)
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

                                       2022年11月30日現在

      Ⅰ 資産総額                                  7,094,917,129円
      Ⅱ 負債総額                                   16,268,775円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                  7,078,648,354円
      Ⅳ 発行済口数                                  6,689,297,710口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                      1.0582円
       (1万口当たり純資産額)                                   (10,582円)
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)

                                       2022年11月30日現在

      Ⅰ 資産総額                                  3,704,461,818円
      Ⅱ 負債総額                                    3,627,342円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                  3,700,834,476円
      Ⅳ 発行済口数                                  3,357,236,124口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                      1.1023円
       (1万口当たり純資産額)                                   (11,023円)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ 名義書換

        該当事項はありません。
      ロ 受益者名簿
        作成しません。
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      ハ 受益者に対する特典
        ありません。
      ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
      (イ)受益権の譲渡
        a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ 受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ 償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

       イ 資本金の額および株式数

                          2022年11月30日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ 最近5年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ 会社の機構

         委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
         することができます。
       ニ 投資信託の運用の流れ

    2【事業の内容及び営業の概況】








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       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2022年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通

       りです。
                                   本 数(本)            純資産総額(百万円)
              追加型株式投資信託                             711            9,311,404

              単位型株式投資信託                              97            457,387

             追加型公社債投資信託                               1            25,427

             単位型公社債投資信託                              183             302,632

                 合 計                          992           10,096,851

    3【委託会社等の経理状況】

     1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

      59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
      関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
      52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
      閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
       なお、当中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項
      ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      2 当社は、第37期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品取引

       法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任                          あずさ監査法人の監査を受けており、第38期中間会
       計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193
       条の2第1項の規定に基づき、有限責任                      あずさ監査法人の中間監査を受けております。
    (1)【貸借対照表】

                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度               当事業年度
                                (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
     資産の部
        流動資産
         現金及び預金                               33,048,142               49,008,279
         顧客分別金信託                                300,036               300,041
         前払費用                                449,748               475,266
         未収入金                                132,419               103,809
         未収委託者報酬                               9,936,096               12,125,117
         未収運用受託報酬                               2,247,156               2,437,063
         未収投資助言報酬                                398,108               388,639
         未収収益                                 39,975               36,700
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                                          6,981               18,458
         その他の流動資産
                                       46,558,665               64,893,375
        流動資産合計
        固定資産
         有形固定資産                  ※1
          建物                               1,509,450               1,433,442
          器具備品                                870,855               653,985
          土地                                   710               710
          リース資産                                 13,483                7,357
                                            -             5,500
          建設仮勘定
                                       2,394,500               2,100,996
         有形固定資産合計
         無形固定資産
          ソフトウェア                               1,347,889               2,766,476
          ソフトウェア仮勘定                               1,029,033                100,616
          のれん                               3,654,491               3,349,950
          顧客関連資産                               15,671,890               13,558,615
          電話加入権                                 12,727               12,716
                                           48               42
          商標権
                                       21,716,080               19,788,417
         無形固定資産合計
         投資その他の資産
          投資有価証券                               22,866,282               14,212,354
          関係会社株式                               11,246,398               11,246,398
          長期差入保証金                               1,409,091               1,414,646
          長期前払費用                                116,117                77,936
          会員権                                 90,479               90,479
                                        △20,750               △20,750
          貸倒引当金
                                       35,707,619               27,021,065
         投資その他の資産合計
                                       59,818,200               48,910,479
        固定資産合計
                                      106,376,866               113,803,855
        資産合計
                                                    (単位:千円)

                                 前事業年度                当事業年度
                               (2021年3月31日)                (2022年3月31日)
     負債の部
        流動負債
         リース債務                                 5,153                3,567
         顧客からの預り金                                20,077                 6,045
         その他の預り金                                169,380                196,515
         未払金
          未払収益分配金                                 1,646                1,969
          未払償還金                                43,523                  152
          未払手数料                               4,480,697                5,545,582
          その他未払金                                270,290                 48,893
         未払費用                               5,940,121                7,379,404
         未払消費税等                                235,647               1,133,332
         未払法人税等                                762,648               2,455,291
         賞与引当金                               1,516,622                2,100,323
         資産除去債務                                   -              7,192
                                         9,710               40,396
         その他の流動負債
                                      13,455,519                18,918,667
        流動負債合計
        固定負債
         リース債務                                 9,678                4,525
         繰延税金負債                               2,566,958                1,279,409
         退職給付引当金                               5,258,448                5,084,506
                                        40,950                 4,620
         その他の固定負債
                                      7,876,035                6,373,062
        固定負債合計
                                372/411


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                                      21,331,554                25,291,730
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
         資本金                               2,000,000                2,000,000
         資本剰余金
          資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      81,927,000                73,466,962
          その他資本剰余金
                                      90,555,984                82,095,946
         資本剰余金合計
         利益剰余金
          利益準備金                                284,245                284,245
          その他利益剰余金
           配当準備積立金                                60,000                   -
           別途積立金                               1,476,959                     -
                                     △10,281,242                  3,834,794
           繰越利益剰余金
                                     △8,460,037                 4,119,040
         利益剰余金合計
                                      84,095,946                88,214,986
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        949,365                297,138
         その他有価証券評価差額金
                                        949,365                297,138
        評価・換算差額等合計
                                      85,045,311                88,512,124
        純資産合計
                                     106,376,866                113,803,855
        負債・純資産合計
    (2)【損益計算書】

                                                    (単位:千円)

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                              至 2021年3月31日)                   至 2022年3月31日)
        営業収益
         委託者報酬                             50,610,457                 66,139,024
         運用受託報酬                              9,450,169                 9,652,634
         投資助言報酬                              1,270,584                 1,256,334
         その他営業収益
          サービス支援手数料                               200,807                 199,046
                                        32,820                 32,936
          その他
        営業収益計                             61,564,839                 77,279,976
        営業費用
         支払手数料                             22,784,919                 30,522,133
         広告宣伝費                               365,317                 330,161
         調査費
          調査費                              3,061,987                 3,196,921
          委託調査費                              7,810,157                12,192,048
         営業雑経費
          通信費                                95,163                 67,600
          印刷費                               554,920                 494,834
          協会費                                40,044                 34,433
          諸会費                                29,473                 30,488
          情報機器関連費                              4,562,612                 4,767,504
          販売促進費                                23,614                 31,930
                                       163,332                 181,301
          その他
        営業費用合計                             39,491,542                 51,849,358
        一般管理費
         給料
                                373/411


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          役員報酬                               277,027                 263,893
          給料・手当                              9,280,730                 8,664,828
          賞与                               950,630                 991,916
          賞与引当金繰入額                              1,501,855                 2,100,323
         交際費                                11,815                 12,301
         寄付金                                 949               29,273
         事務委託費                               844,255                1,422,189
         旅費交通費                                21,023                 16,863
         租税公課                               389,819                 476,729
         不動産賃借料                              1,639,529                 1,289,256
         退職給付費用                               790,144                 632,559
         固定資産減価償却費                              3,040,894                 3,133,951
         のれん償却費                              2,645,986                  304,540
                                       608,206                 256,994
         諸経費
                                     22,002,869                 19,595,622
        一般管理費合計
                                        70,426               5,834,995
        営業利益
                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度                当事業年度
                              (自 2020年4月1日                (自 2021年4月1日
                               至 2021年3月31日)                至 2022年3月31日)
        営業外収益
         受取配当金                                 13,164                7,666
         受取利息                                 2,736               1,836
         時効成立分配金・償還金                                 88,335               43,406
         原稿・講演料                                 2,603               2,587
         投資有価証券償還益                                 57,388               383,608
         投資有価証券売却益                                162,941               911,268
         為替差益                                    -             4,673
                                         72,933               81,640
         雑収入
        営業外収益合計                                400,104              1,436,686
        営業外費用
         投資有価証券償還損                                 11,762               146,219
         投資有価証券売却損                                 34,473               81,384
         為替差損                                   766                 -
                                         1,240               2,866
         雑損失
                                         48,243               230,470
        営業外費用合計
                                        422,288              7,041,212
        経常利益
        特別損失
         固定資産除却損                 ※1                54,493               83,651
         減損損失                 ※2             28,097,346                     -
         システム統合関連費用                 ※3                   -            375,636
         早期退職費用                 ※4               216,200               260,075
         本社移転費用                                127,044                   -
                                         5,460               67,000
         その他特別損失
                                      28,500,544                 786,362
        特別損失合計
        税引前当期純利益又は
                                     △28,078,256                 6,254,849
        税引前当期純損失(△)
        法人税、住民税及び事業税                               1,549,173               3,101,482
                                       △693,192               △965,673
        法人税等調整額
                                374/411


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                                        855,980              2,135,809
        法人税等合計
        当期純利益又は
                                     △28,934,237                 4,119,040
        当期純損失(△)
    (3)【株主資本等変動計算書】

    前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                      株主資本
                         資本剰余金                    利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本
                               資本剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                          剰余金
                                                別途積立金
                                合計
                                           積立金             剰余金
    当期首残高           2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959      19,364,265
    当期変動額
     剰余金の配当                                                   △711,271
     当期純損失(△)                                                 △28,934,237
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額(純額)
    当期変動額合計              -      -     -      -     -      -      -  △29,645,508
    当期末残高           2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959     △10,281,242
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当期変動額
     剰余金の配当               △711,271         △711,271                           △711,271
     当期純損失(△)              △28,934,237         △28,934,237                           △28,934,237
     株主資本以外の
     項目の当期変動                                   571,510         571,510        571,510
     額(純額)
    当期変動額合計              △29,645,508         △29,645,508            571,510         571,510     △29,073,997
    当期末残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                      株主資本
                         資本剰余金                    利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本
                               資本剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                          剰余金
                                                別途積立金
                                合計
                                           積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959     △10,281,242
    当期変動額
     剰余金の配当
     欠損填補                    △8,460,037      △8,460,037                         8,460,037
     当期純利益                                                   4,119,040
                                375/411


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     任意積立金の
                                           △60,000     △1,476,959        1,536,959
     取崩
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額(純額)
    当期変動額合計              -      - △8,460,037      △8,460,037          -   △60,000     △1,476,959       14,116,037
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     73,466,962      82,095,946       284,245        -      -   3,834,794
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当期変動額
     剰余金の配当
     欠損填補               8,460,037             -                           -
     当期純利益               4,119,040         4,119,040                           4,119,040
     任意積立金の
                       -         -                           -
     取崩
     株主資本以外の
     項目の当期変動                                  △652,227         △652,227        △652,227
     額(純額)
    当期変動額合計               12,579,078          4,119,040         △652,227         △652,227        3,466,812
    当期末残高               4,119,040         88,214,986           297,138         297,138      88,512,124
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)その他有価証券

      市場価格のない株式等以外
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
      市場価格のない株式等
       移動平均法による原価法
    2.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物                  3~50年
        器具備品                     4~15年
     (2)無形固定資産(リース資産を除く)

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん            14年
        顧客関連資産       6~19年
        ソフトウェア(自社利用分)  5年(社内における利用可能期間)
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                                376/411


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       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    3.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    4.収益及び費用の計上基準

      「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を
     適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収
     益を認識することとしております。
      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
     以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
       け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

        運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
     (3)投資助言報酬

        投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
    (会計方針の変更)

     「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービ
    スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該会計基準等の適用が当事業年度の財務諸
    表に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収
    益認識関係」注記については記載しておりません。
    (貸借対照表関係)

    ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2021年3月31日)                   (2022年3月31日)
      建物
                           102,329千円                   210,548千円
      器具備品
                          1,153,649千円                   1,309,352千円
      リース資産
                            2,830千円                   6,073千円
    2 当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                                377/411


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                            前事業年度                   当事業年度
                          (2021年3月31日)                   (2022年3月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高                            -千円                   -千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    3 保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2021年3月31日)                   (2022年3月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            93,374千円                   57,356千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

    ※1 固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                         (自       2020年4月1日                (自       2021年4月1日
                          至       2021年3月31日)                 至       2022年3月31日)
       建物
                            18,278千円                     -千円
       器具備品
                            28,604千円                      0千円
       リース資産
                              -千円                   -千円
       ソフトウェア
                             7,610千円                   83,651千円
       ソフトウェア仮勘定
                              -千円                   -千円
    ※2 減損損失

        前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
                                                    (単位:千円)
            場所              用途             種類            減損損失
             -            その他             のれん            28,097,346
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
        しております。
        当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
        んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
        果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
        たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
        なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2%で割り引いて算出しております。
        当事業年度において計上した減損損失はありません。
    ※3 システム統合関連費用

        社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
    ※4 早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2020年4月1日 至          2021年3月31日)
     1.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式            33,870,060株               -          -      33,870,060株
     2.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2020年6月29日                                      2020年        2020年
                  普通株式         711,271         21.00
        定時株主総会                                     3月31日        6月30日
    当事業年度(自       2021年4月1日 至          2022年3月31日)

     1.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
                                378/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          普通株式           33,870,060株                -          -     33,870,060株
     2.剰余金の配当に関する事項

      基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年6月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
    (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     (借主側)
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:千円)
                         前事業年度                     当事業年度
                       (2021年3月31日)                     (2022年3月31日)
        1年以内                       1,194,699                     1,166,952
        1年超                       3,497,258                     2,323,090
        合計                       4,691,958                     3,490,042
    (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
       期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
       運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
       リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
       発行体の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
       とともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
       について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
       自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
       おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
       格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
       としています。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
      には含まれていません((注2)参照)。
     前事業年度(2021年3月31日)

                                                     (単位:千円)
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
                                379/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1)現金及び預金                       33,048,142             33,048,142                -
      (2)顧客分別金信託                         300,036             300,036               -
      (3)未収委託者報酬                        9,936,096             9,936,096                -
      (4)未収運用受託報酬                        2,247,156             2,247,156                -
      (5)未収投資助言報酬                         398,108             398,108               -
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      22,826,472             22,826,472                -
      (7)長期差入保証金                        1,409,091             1,409,091                -
            資産計                                               -
                             70,165,105             70,165,105
      (1)顧客からの預り金                                                     -
                               20,077             20,077
      (2)未払手数料                                                     -
                              4,480,697             4,480,697
            負債計                                               -
                              4,500,774             4,500,774
     当事業年度(2022年3月31日)

                                                     (単位:千円)
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       49,008,279             49,008,279                -
      (2)顧客分別金信託                         300,041             300,041               -
      (3)未収委託者報酬                       12,125,117             12,125,117                -
      (4)未収運用受託報酬                        2,437,063             2,437,063                -
      (5)未収投資助言報酬                         388,639             388,639               -
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      14,172,545             14,172,545                -
            資産計                                               -
                             78,431,686             78,431,686
      (1)顧客からの預り金                                                     -
                                6,045             6,045
      (2)未払手数料                                                     -
                              5,545,582             5,545,582
            負債計                                               -
                              5,551,627             5,551,627
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資 産
        (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6)投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
       負 債

        (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
    (注2)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

                                       (単位:千円)
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       (2021年3月31日)            (2022年3月31日)
       その他有価証券
         非上場株式                     39,809            39,809
             合計                 39,809            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,246,398
             合計               11,246,398            11,246,398
       その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
       また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ

      のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
      ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
      (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度(2021年3月31日)
                                                     (単位:千円)
           区分           1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                                380/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      現金及び預金                  33,048,142              -          -          -
      顧客分別金信託                    300,036             -          -          -
      未収委託者報酬                   9,936,096              -          -          -
      未収運用受託報酬                   2,247,156              -          -          -
      未収投資助言報酬                    398,108             -          -          -
      長期差入保証金                    42,007         1,367,084              -          -
           合計             45,971,548           1,367,084              -          -
     当事業年度(2022年3月31日)

                                                     (単位:千円)
           区分           1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  49,008,279              -          -          -
      顧客分別金信託                    300,041            -          -          -
      未収委託者報酬                  12,125,117              -          -          -
      未収運用受託報酬                   2,437,063              -          -          -
      未収投資助言報酬                    388,639            -          -          -
           合計             64,259,140              -          -          -
    (有価証券関係)

    1.子会社株式
    前事業年度(2021年3月31日)
       子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度(2022年3月31日)

       子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    2.その他有価証券

    前事業年度(2021年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           16,097,433          14,397,606          1,699,827
                 小計                  16,097,433          14,397,606          1,699,827
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                           6,729,039          6,994,762         △265,723
                 小計                  6,729,039          6,994,762         △265,723
                 合計                  22,826,472          21,392,369          1,434,103
    (注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度(2022年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            9,299,062          8,672,725          626,337
                 小計                   9,299,062          8,672,725          626,337
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            4,873,482          5,039,817         △166,335
                 小計                   4,873,482          5,039,817         △166,335
                 合計                  14,172,545          13,712,543           460,001
    (注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    3.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2020年4月1日 至          2021年3月31日)
                                 (単位:千円)
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,978,622            162,941           34,473
                                 (単位:千円)
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,630,219             57,388           11,762
                                381/411

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    当事業年度(自       2021年4月1日 至          2022年3月31日)

                                 (単位:千円)
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             4,082,976            911,268           81,384
                                 (単位:千円)
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             7,183,410            383,608           146,219
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、投資有価証券について1,560千円(その他有価証券1,560千円)減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下
      落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
       当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    2.確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     (単位:千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                               (自   2020年4月1日             (自   2021年4月1日
                                至  2021年3月31日)              至  2022年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                5,299,814                5,258,448
        勤務費用                                476,308                454,611
        利息費用                                  -              1,013
        数理計算上の差異の発生額                                67,476               △34,553
        退職給付の支払額                               △585,151                △595,013
        過去勤務費用の発生額                                  -                -
        合併による発生額                                  -                -
       退職給付債務の期末残高                                5,258,448                5,084,506
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     (単位:千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                               (2021年3月31日)                (2022年3月31日)
       非積立型制度の退職給付債務                                5,258,448                5,084,506
       未認識数理計算上の差異                                   -                -
       未認識過去勤務費用                                   -                -
       退職給付引当金                                5,258,448                5,084,506
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     (単位:千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                               (自   2020年4月1日             (自   2021年4月1日
                                至  2021年3月31日)              至  2022年3月31日)
       勤務費用                                 476,308                454,611
       利息費用                                   -              1,013
       数理計算上の差異の費用処理額                                 67,476               △34,553
       その他                                 246,359                211,487
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 790,144                632,559
    (注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                  前事業年度                当事業年度
                               (自   2020年4月1日             (自   2021年4月1日
                                至  2021年3月31日)              至  2022年3月31日)
       割引率                                 0.020%                0.130%
                                382/411

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    3.確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度239,162千円、当事業年度237,296千円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             (単位:千円)

                              前事業年度             当事業年度
                            (2021年3月31日)             (2022年3月31日)
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,610,136             1,556,876
        賞与引当金                            464,389             643,119
        調査費                            247,208             279,809
        未払金                            206,090             284,070
        未払事業税                            66,891             139,522
        ソフトウェア償却                            90,431             107,998
        子会社株式評価損                            114,876             114,876
        その他有価証券評価差額金                            131,391              93,946
                                    35,930             28,056
        その他
      繰延税金資産小計                            2,967,346             3,248,274
      評価性引当額(注)                            △218,966             △189,102
      繰延税金資産合計
                                  2,748,380             3,059,171
      繰延税金負債

        無形固定資産                           4,798,732             4,151,648
        資産除去債務                               -            825
                                   516,605             186,107
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                            5,315,338             4,338,581
      繰延税金資産(負債)の純額
                                 △2,566,958             △1,279,409
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              (2021年3月31日)            (2022年3月31日)
                             税引前当期純損失のため
      法定実効税率
                                               30.6%
                             記載を省略しておりま
      (調整)
                             す。
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                        1.6
       住民税均等割等                                        0.1
       のれん償却費                                        1.4
                                                0.2
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                        34.1
    (収益認識関係)


     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
    1.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    2.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  50,610,457         9,450,169         1,270,584          233,628        61,564,839
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2021年4月1日        至2022年3月31日)

    1.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    2.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  66,139,024         9,652,634         1,256,334          231,982        77,279,976
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
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    5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2020年4月1日 至          2021年3月31日)
    1.関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     (単位:千円)
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            %
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,728,851          863,159
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
     親会社                            %
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      5,578,226         1,070,559
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
    (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
    当事業年度(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)

    1.関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     (単位:千円)
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            %
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      4,727,024         1,098,966
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
     親会社                            %
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      8,397,864         1,661,614
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
    (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                              (自      2020年4月1日             (自      2021年4月1日
                               至      2021年3月31日)              至      2022年3月31日)
      1株当たり純資産額                              2,510.93円                2,613.28円
      1株当たり当期純利益又は
                                   △854.27円                 121.61円
      1株当たり当期純損失(△)
      (注)1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株
          式が存在しないため記載しておりません。
          当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
         2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
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                                前事業年度                当事業年度
                              (自      2020年4月1日             (自      2021年4月1日
                               至      2021年3月31日)              至      2022年3月31日)
      1株当たり当期純利益又は当期純損失
       当期純利益又は当期純損失(△)(千円)                           △28,934,237                 4,119,040
       普通株主に帰属しない金額(千円)                                -                -
       普通株式に係る当期純利益又は
                                 △28,934,237                 4,119,040
       当期純損失(△)(千円)
       期中平均株式数(株)                            33,870,060                33,870,060
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表

                                                 (単位:千円)
                                      第38期中間会計期間
                                      (2022年9月30日)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                                         35,409,452
        金銭の信託
                                               9,386,865
       顧客分別金信託                                           300,043
       前払費用                                           601,040
       未収委託者報酬                                         11,798,214
       未収運用受託報酬                                          2,759,722
       未収投資助言報酬                                           386,860
       未収収益                                           40,783
                                                307,594
       その他
                                              60,990,577
       流動資産合計
      固定資産
       有形固定資産                       ※1                  2,044,583
       無形固定資産
        のれん                                          3,197,680
        顧客関連資産                                         12,501,978
                                               2,865,181
        その他
                                              18,564,839
       無形固定資産合計
       投資その他の資産
        投資有価証券                                         11,924,303
        関係会社株式                                         11,850,598
        その他                                          1,571,118
                                               △  20,750
        貸倒引当金
                                              25,325,270
        投資その他の資産合計
                                              45,934,694
       固定資産合計
                                              106,925,272
      資産合計
     負債の部

      流動負債
       リース債務                                            2,564
       顧客からの預り金                                           28,648
       その他の預り金                                           93,717
       未払金                                          5,378,614
       未払費用                                          4,957,793
       未払法人税等                                           910,281
       前受収益                                           32,553
       賞与引当金                                          1,973,312
                                386/411


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                482,541
       その他                       ※2
                                              13,860,025
       流動負債合計
      固定負債
       リース債務                                            3,243
       繰延税金負債                                           987,563
                                               5,137,995
       退職給付引当金
                                               6,128,802
       固定負債合計
                                              19,988,828
      負債合計
     純資産の部

      株主資本
       資本金                                          2,000,000
       資本剰余金
        資本準備金                                          8,628,984
                                              73,466,962
        その他資本剰余金
                                              82,095,946
        資本剰余金合計 
       利益剰余金
        利益準備金                                           284,245
        その他利益剰余金
                                               2,489,135
         繰越利益剰余金
                                               2,773,380
        利益剰余金合計
                                              86,869,326
       株主資本合計
      評価・換算差額等
                                                 67,117
       その他有価証券評価差額金
                                                 67,117
       評価・換算差額等合計
                                              86,936,444
      純資産合計
                                              106,925,272
     負債純資産合計
    (2)中間損益計算書

                                                  (単位:千円)
                                       第38期中間会計期間
                                       (自 2022年4月1日
                                        至 2022年9月30日)
          営業収益
           委託者報酬                                     31,446,166
           運用受託報酬                                     4,428,746
           投資助言報酬                                       607,317
           その他の営業収益                                       126,597
          営業収益計                                     36,608,828
          営業費用
                                               25,074,910
                                               9,497,685
          一般管理費                  ※1
          営業利益                                     2,036,233
          営業外収益
                            ※2
                                                 87,533
                                                309,096
          営業外費用                  ※3
          経常利益                                     1,814,670
          特別損失                  ※4                      6,885
          税引前中間純利益                                     1,807,784
          法人税、住民税及び事業税
                                                784,532
                                               △  171,342
          法人税等調整額
          法人税等合計                                       613,189
          中間純利益                                     1,194,594
                                387/411


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    (3)中間株主資本等変動計算書

    第38期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

                                                     (単位:千円)

                                   株主資本
                              資本剰余金                   利益剰余金
                                                    その他利益剰余金
                資本金
                              その他資本       資本剰余金         利益
                       資本準備金
                                                      繰越利益
                               剰余金        合計       準備金
                                                      剰余金
     当期首残高            2,000,000       8,628,984       73,466,962       82,095,946         284,245       3,834,794
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                                  △2,540,254
      中間純利益                                                   1,194,594
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額(純額)
     当中間期変動額合計                -       -       -       -        -    △1,345,660
     当中間期末残高            2,000,000       8,628,984       73,466,962       82,095,946         284,245       2,489,135
                     株主資本                 評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                   評価差額金         差額等合計
                 合計
     当期首残高              4,119,040         88,214,986           297,138         297,138        88,512,124
     当中間期変動額
      剰余金の配当             △2,540,254         △2,540,254                            △2,540,254
      中間純利益              1,194,594         1,194,594                            1,194,594
      株主資本以外の
      項目の当中間期                                △230,020         △230,020         △230,020
      変動額(純額)
     当中間期変動額
                  △1,345,660         △1,345,660          △230,020         △230,020        △1,575,680
     合計
     当中間期末残高              2,773,380         86,869,326           67,117         67,117       86,936,444
    注記事項

    (重要な会計方針)

    1.資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
      ①子会社株式
        移動平均法による原価法
      ②その他有価証券
        市場価格のない株式等以外
         中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
      (2)金銭の信託

       運用目的の金銭の信託
         時価法
    2.固定資産の減価償却の方法

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     (1)有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物                  8~50年
         器具備品                     4~15年
     (2)無形固定資産(リース資産を除く)

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
         のれん            14年
         顧客関連資産       6~19年
         ソフトウェア(自社利用分)  5年(社内における利用可能期間)
     (3)リース資産

        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    3.引当金の計上基準

     (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
      は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
      発生していると認められる額を計上しております。
      ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
       算定式基準によっております。
      ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    4.収益及び費用の計上基準

       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等
      を適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額
      で収益を認識することとしております。
       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
      は以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

       委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
      取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

       運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (3)投資助言報酬

       投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
    (会計方針の変更)

      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                 31  号  2021   年  6月  17  日。以下「時価算定会
    計基準適用指針」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第                                              27-2   項に定める経過的
    な取扱いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当中間財務
    諸表に与える影響はありません。
    (中間貸借対照表関係)

                                389/411

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                           第38期中間会計期間
                           (2022年9月30日)
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                       1,632,164千円
      ※2.消費税等の取扱い
         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
         含めて表示しております。
      ※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
        当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
           当座借越極度額の総額                 10,000,000千円
           借入実行残高                            -
             差引額                       10,000,000千円
      ※4.当社は、子会社であるSumitomo                 Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
        係る賃借料に対し、2023年6月までの賃借料総額40,711千円の支払保証を行っております。
    (中間損益計算書関係)

                           第38期中間会計期間
                     (自 2022年4月        1日     至 2022年9月30日)
      ※1.一般管理費のうち主要なもの
          のれん償却費                   152,270千円
          減価償却実施額
           有形固定資産                 173,639千円
           無形固定資産     1,441,546千円
      ※2.営業外収益のうち主要なもの
          為替差益          7,815千円
          受取配当金         1,230千円
          投資有価証券償還益              20,660千円
          投資有価証券売却益                  25,620千円
      ※3.営業外費用のうち主要なもの
          投資有価証券償還損                  43,419千円
          投資有価証券売却損    152,586千円
          金銭の信託運用損                 113,089千円
      ※4.特別損失のうち主要なもの
          固定資産除却損       6,885千円
    (中間株主資本等変動計算書関係)

    第38期中間会計期間(自 2022年4月                 1日     至 2022年9月30日)
    1.発行済株式数に関する事項
                  当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                    株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
         普通株式           33,870,060株               -          -     33,870,060株
    2.剰余金の配当に関する事項

                           配当金の総額        一株当たり
          決議        株式の種類                         基準日       効力発生日
                               (千円)    配当額(円)
        2022年6月28日                                    2022年        2022年
                   普通株式        2,540,254         75.00
        定時株主総会                                   3月31日        6月29日
    (リース取引関係)

                           第38期中間会計期間
                     (自 2022年4月        1日     至 2022年9月30日)
      1.オペレーティング・リース取引
       (借主側)
          未経過リース料(解約不能のもの)
             1年以内               1,161,545千円
             1年超                1,742,317千円
             合  計               2,903,862千円
    (金融商品関係)

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    1.金融商品の時価等に関する事項
    第38期中間会計期間(2022年9月30日)
      2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市
    場価格のないものは、次表には含まれておりません((注1)参照)。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者
    報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近
    似することから、注記を省略しております。
                                                 (単位:千円)

             区分           中間貸借対照表計上額                 時価          差額
      (1)金銭の信託                         9,386,865            9,386,865            -
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                       11,884,494            11,884,494            -
                               21,271,360
             資産計                              21,271,360            -
     (注1)市場価格のない金融商品

                                  (単位:千円)
               区分             中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
          非上場株式                             39,809
               合計                        39,809
        子会社株式
          非上場株式                          11,850,598
               合計                      11,850,598
        これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日)
       第5項に従い、1.金融商品の時価等に関する事項及び2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示し
       ている表中には含めておりません。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
      ります。
      レベル1の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
              象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル3の時価       : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
      ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     時価で中間貸借対照表に計上している金融商品                                               (単位:千円)

                                        時価
            区分
                        レベル1          レベル2          レベル3           合計
      (1)金銭の信託                       -      9,386,865             -      9,386,865
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                      -      11,884,494              -     11,884,494
                                                 -
            資産計                 -      21,271,360                   21,271,360
      (注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       (1)金銭の信託
          信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成さ
          れております。        信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取
          引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
          ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (2)投資有価証券①その他有価証券

         投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されてい
         る基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
    (有価証券関係)

    第38期中間会計期間(2022年9月30日)
    1.子会社株式
      子会社株式(中間貸借対照表計上額 11,850,598千円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    2.その他有価証券

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                                                 (単位:千円)
               区分            中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
      (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えるもの
        投資信託等                        4,799,952          4,484,899          315,053
               小計                  4,799,952          4,484,899          315,053
      (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えないもの
        投資信託等                        7,084,541          7,290,117         △205,575
               小計                  7,084,541          7,290,117         △205,575
               合計                 11,884,494          11,775,016           109,477
     (注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりませ
        ん。
    (デリバティブ取引関係)

     当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
    (収益認識関係)

    第38期中間会計期間(自 2022年4月                 1日     至 2022年9月30日)
     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    (セグメント情報等)

    第38期中間会計期間(自 2022年4月                 1日     至 2022年9月30日)
    1.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    2.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                 (単位:千円)

               委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
      外部顧客への
                31,446,166         4,428,746          607,317         126,597       36,608,828
       営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収
       益の記載を省略しております。
      ②有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの
       有形固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
    3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
    4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (1株当たり情報)

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                           第38期中間会計期間
                     (自 2022年4月        1日     至 2022年9月30日)
        1株当たり純資産額                  2,566円76銭
        1株当たり中間純利益     35円26銭
        なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    4【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

       イ 定款の変更、その他の重要事項

       (イ)定款の変更
         該当ありません。
       (ロ)その他の重要事項
         該当ありません。
       ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ 受託会社
      (イ)名称            三井住友信託銀行株式会社
      (ロ)資本金の額            342,037百万円(2022年3月末現在)
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      (ハ)事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報:再信託受託会社の概要〕

      ・ 名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・ 資本金の額            51,000百万円(2022年3月末現在)
      ・ 事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ 販売会社

                      資本金の額(百万円)
            名称                                事業の内容
                        2022年3月末現在
                              27,408 
     株式会社栃木銀行                               銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
                               4,000 
     株式会社福岡中央銀行                               銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               7,196 
     auカブコム証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              48,323 
     株式会社SBI証券
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              17,495 
     楽天証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              10,000 
     SMBC日興証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              11,757 
     フィデリティ証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              11,945 
     松井証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
    2【関係業務の概要】

       イ 受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ 販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
    3【資本関係】

       (持株比率5%以上を記載しています。)
       該当ありません。
    第3【その他】

       1 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       (1)「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       (2)委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       (3)委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス(これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む)を記載することがあります。
       (4)請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (5)目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       (6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       (7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       (8)「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       (9)当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       (10)ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       (11)写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       2 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       3 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       4 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明
         書(請求目論見書)」と称して使用することがあります。
       5 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       6 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書(交付目論見書)で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
         (交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)を一体のものとして使用することが
         あります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年6月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          羽 太 典 明
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          菅 野 雅 子
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐 藤 栄 裕
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から
    2022年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

     (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の

     対象には含まれていません。
                                397/411






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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年7月12日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  菅  野 雅    子
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  松  井 貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド(安定型)の2021年4月27日から2022年4月26日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
    監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、アセットアロケーション・ファンド(安定型)の2022年4月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年7月12日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  菅  野 雅    子
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  松  井 貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド(安定成長型)の2021年4月27日から2022年4月26
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)の2022年4月26日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
                                400/411


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年7月12日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  菅  野 雅    子
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  松  井 貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド(成長型)の2021年4月27日から2022年4月26日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
    監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の2022年4月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年11月18日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                      有限責任      あずさ監査法人

                       東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         菅 野 雅 子
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         佐 藤 栄 裕
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から
    2023年3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に
    係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の財政状態
    及び同日をもって終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                404/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

     (注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは中

     間監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年1月10日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士          菅  野 雅     子
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                                 松  井 貴     志
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド(安定型)の2022年4月27日か
    ら2022年10月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
    余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、アセットアロケーション・ファンド(安定型)の2022年10月26日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年4月27日から2022年10月26日まで)の損
    益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                406/411

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは中間監査の対象には含ま
    れていません。
                                407/411







                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年1月10日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士          菅  野 雅     子
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                                 松  井 貴     志
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド(安定成長型)の2022年4月27
    日から2022年10月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及
    び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)の2022年10月26日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年4月27日から2022年10月26日まで)
    の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                408/411

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは中間監査の対象には含ま
    れていません。
                                409/411







                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年1月10日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士          菅  野 雅     子
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                                 松  井 貴     志
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド(成長型)の2022年4月27日か
    ら2022年10月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
    余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の2022年10月26日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年4月27日から2022年10月26日まで)の損
    益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは中間監査の対象には含ま
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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