東京海上ストラテジック・トラストー東京海上Ｒｏｇｇｅグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第11期(令和4年3月1日－令和5年2月28日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第11期(令和4年3月1日－令和5年2月28日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上ストラテジック・トラストー東京海上Ｒｏｇｇｅグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年11月30日
【計算期間】 第11期中（自 令和４年３月１日 至 令和４年８月31日）
【ファンド名】 東京海上ストラテジック・トラスト－東京海上Roggeグローバル・
ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
（Tokio Marine Strategic Trust - Tokio Marine Rogge Global
Hybrid Securities Fund）
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.）
【代表者の役職氏名】 エグゼクティブ・ディレクター ファブリス・マス
（Fabrice Mas, Executive Director）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1150、アーロン通
り 287－289番
（287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
同 中野 恵太
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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１【ファンドの運用状況】
東京海上ストラテジック・トラスト（Tokio Marine Strategic Trust）（以下「トラスト」とい
う。）のサブ・ファンドである東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
（Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund）（以下「ファンド」という。）の運用状況は
以下のとおりである。
（１）【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
（2022年９月末日現在）
資産の種類 地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
米国 6,088,228,302 19.67
社債
英国 3,620,185,586 11.70
フランス 3,169,984,019 10.24
オランダ 2,408,071,016 7.78
スイス 1,719,383,930 5.56
日本 1,624,262,205 5.25
オーストラリア 1,404,061,608 4.54
アイルランド 1,328,293,988 4.29
ドイツ 1,077,607,654 3.48
スペイン 997,873,670 3.22
デンマーク 941,245,050 3.04
オーストリア 825,554,334 2.67
フィンランド 604,676,806 1.95
韓国 589,676,983 1.91
ベルギー 434,291,787 1.40
イスラエル 402,007,339 1.30
香港 363,334,697 1.17
イタリア 342,913,664 1.11
ノルウェー 276,736,436 0.89
シンガポール 238,384,949 0.77
ケイマン諸島 232,120,105 0.75
ペルー 190,588,455 0.62
チェコ共和国 153,727,935 0.50
中国 123,230,007 0.40
スウェーデン 85,864,516 0.28
国際機関 42,576,858 0.14
小計 29,284,881,899 94.62
現金・その他の資産
1,663,667,113 5.38
（負債控除後）
合計（純資産総額） 30,948,549,013 100.00
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）およびオーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）の円貨換
算は、便宜上、2022年９月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝144.81円お
よび１豪ドル＝94.17円）による。以下、米ドルおよび豪ドルの円貨表示は別段の記載がない限りこれによるものとす
る。
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（注３）ファンドは、ケイマン法に基づいて設定されているが、米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券は米ドル建、豪ドル
建 豪ドルヘッジクラス受益証券は豪ドル建のため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨または豪ドル
貨 をもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年９月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2021年10月末日 150,734,252.47 21,827,827 0.008667 1.2551
11月末日 149,790,504.59 21,691,163 0.008588 1.2436
12月末日 149,978,854.19 21,718,438 0.008560 1.2396
2022年１月末日 141,872,359.50 20,544,536 0.008308 1.2031
２月末日 135,614,110.57 19,638,279 0.007999 1.1583
３月末日 129,292,122.95 18,722,792 0.007818 1.1321
４月末日 122,681,374.53 17,765,490 0.007506 1.0869
５月末日 119,315,192.83 17,278,033 0.007393 1.0706
６月末日 113,393,857.75 16,420,565 0.007061 1.0225
７月末日 115,557,748.90 16,733,918 0.007256 1.0507
８月末日 109,079,586.67 15,795,815 0.007011 1.0153
９月末日 101,986,348.73 14,768,643 0.006616 0.9581
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＜豪ドル建 豪ドルヘッジクラス＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
豪ドル 千円 豪ドル 円
2021年10月末日 28,062,848.58 2,642,678 0.007402 0.6970
11月末日 27,901,617.27 2,627,495 0.007333 0.6905
12月末日 26,957,030.87 2,538,544 0.007310 0.6884
2022年１月末日 25,869,034.26 2,436,087 0.007105 0.6691
２月末日 24,941,057.98 2,348,699 0.006844 0.6445
３月末日 23,736,491.59 2,235,265 0.006694 0.6304
４月末日 22,002,028.83 2,071,931 0.006413 0.6039
５月末日 21,149,093.47 1,991,610 0.006332 0.5963
６月末日 19,967,673.11 1,880,356 0.006043 0.5691
７月末日 20,252,707.63 1,907,197 0.006213 0.5851
８月末日 18,323,287.40 1,725,504 0.006001 0.5651
９月末日 17,334,189.22 1,632,361 0.005649 0.5320
＜参考情報＞
（注１）課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、各クラスの公表されている１口当たり純資産価格に各収益分配金
（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、公表されている１口当たり純資産
価格とは異なる。以下同じ。
（注２）ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。以下同じ。
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②【分配の推移】
2022年９月末日までの１年間の１口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
１口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2021年10月１日～2022年９月末日 0.000550 0.079646
＜豪ドル建 豪ドルヘッジクラス＞
１口当たり分配金
計算期間
豪ドル 円
2021年10月１日～2022年９月末日 0.000440 0.041435
＜参考情報＞
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③【収益率の推移】
2022年９月末日までの１年間の収益率は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
計算期間 収益率（注）
2021年10月１日～2022年９月末日 －18.48％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格
＜ 豪ドル建 豪ドル ヘッジクラス＞
計算期間 収益率（注）
2021年10月１日～2022年９月末日 －18.87％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格
＜参考情報＞
（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝各暦年末現在の課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格
ただし、2022年については2022年９月末日における課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格
ｂ＝当該各暦年の直前の各暦年末現在の課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格（ただし、2012年の場合は当
初発行価格（米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券は１口当たり0.01米ドル、豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
受益証券は１口当たり0.01豪ドル））
（注２）2012年は12月13日（運用開始日）から12月末日までの収益率である。2022年は１月１日から９月末日までの収益率で
ある。
（注３）ファンドおよび各クラスに、ベンチマークはない。
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２【販売及び買戻しの実績】
2022年９月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年９月末日現在の発行済
口数は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
計算期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
2021年10月１日～ 855,439,441 3,076,070,648 15,415,053,448
2022年９月末日 (855,439,441) (3,076,070,648) (15,415,053,448)
＜豪ドル建 豪ドルヘッジクラス＞
計算期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
2021年10月１日～ 179,946,804 1,054,042,137 3,068,553,389
2022年９月末日 (179,946,804) (1,054,042,137) (3,068,553,389)
（注）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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３【ファンドの経理状況】
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条
の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は日本円で表示されている。
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（１）【資産及び負債の状況】
純資産計算書
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
残高
詳細
（日本円）
資産
投資－ロング
社債 30,991,248,807.96
現金－ロング
現金および現金同等物 398,640,547.12
先渡為替取引未収金
先渡為替取引未収金 33,420,351,273.12
その他の資産
その他の資産 6.00
未収金
11,787,019.10
未収金
資産合計 64,822,027,653.30
負債
未払監査報酬
未払監査報酬 (173,314.09)
未払代行協会員報酬
未払代行協会員報酬 (1,136,159.98)
監査報酬未払金
監査報酬未払金 (460,866.86)
現金－ショート
現金および現金同等物 (29,111,250.00)
販売会社報酬未払金
販売会社報酬未払金 (13,474,777.52)
先渡為替取引未払金
先渡為替取引未払金 (32,969,693,719.66)
管理会社報酬未払金
管理会社報酬未払金 (39,288,026.00)
管理報酬未払金
管理報酬未払金 (87,722,258.63)
未払金
未払金 (1,106,406.15)
未払報告費用
未払報告費用 (313,624.36)
副投資顧問報酬未払金
副投資顧問報酬未払金 (3,428,011.00)
受託報酬未払金
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(4,127,161.74)
受託報酬未払金
負債合計 (33,150,035,575.99)
純資産額合計 31,671,992,077.31
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１口当たり純資産価額（現地通貨）
東京海上ストラテジック・トラスト－
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2022 年８月31日現在
１口当たり
クラス名称 通貨 期末資産 発行済受益証券
純資産価額
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
豪ドル
18,323,287.40 3,053,278,630 0.006001
日本円
豪ドルクラス 1,060,937,581 136,062.7899 7,797
日本円
資源国通貨バスケットクラス 27,355,184 5,477.3156 4,994
日本円
ブラジル・レアルクラス 1,101,385,456 418,781.5106 2,630
日本円
ユーロクラス 5,070,250 487.5160 10,400
日本円
日本円クラス 6,103,292,690 865,245.7257 7,054
日本円
メキシコ・ペソクラス 512,738,028 94,357.4200 5,434
日本円
ロシア・ルーブルクラス 359,740,841 65,556.8823 5,487
日本円
トルコ・リラクラス 919,570,066 1,371,405.9211 671
米ドル
米ドル建 米ドルヘッジクラス
109,079,586.67 15,558,392,031 0.007011
日本円
米ドルクラス 4,719,276,988 309,965.2069 15,225
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損益計算書
東京海上ストラテジック・トラスト－
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報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
期間累計
勘定科目
説明
（日本円）
収益 616,538,458.41
未収利息－ロングの増減 (54,925,798.86)
現金および現金同等物 0.00
社債 (54,925,798.86)
受取利息 1,150,426.69
現金および現金同等物 1,148,934.54
社債 1,492.15
利息収入 594,930,341.18
現金および現金同等物 0.00
社債 594,930,341.18
その他の収益 27,976.46
現金および現金同等物 27,976.46
売却未収利息収入 75,355,512.94
社債 75,355,512.94
費用 (1,361,161,907.47)
仲介手数料費用 (4,426,804.03)
現金および現金同等物 (4,426,804.03)
監査報酬費用 (1,143,433.93)
現金および現金同等物 (1,143,433.93)
販売会社報酬 (52,501,948.87)
現金および現金同等物 (52,501,948.87)
宣言された分配金 (1,155,691,463.49)
現金および現金同等物 (1,155,691,463.49)
支払利息 (2,009,348.11)
現金および現金同等物 (255,701.21)
社債 (1,753,646.90)
利息に係る源泉徴収税費用 (4,761,170.41)
現金および現金同等物 0.00
社債 (4,761,170.41)
弁護士および専門家報酬(費用) (402,973.55)
現金および現金同等物 (402,973.55)
管理会社報酬 (20,636,657.00)
現金および現金同等物 (20,636,657.00)
管理報酬 (110,272,233.55)
現金および現金同等物 (110,272,233.55)
専門家報酬 (2,036,100.00)
現金および現金同等物 (2,036,100.00)
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財務報告および会計 (108,917.71)
現金および現金同等物 (108,917.71)
副保管報酬(費用) (1,388,367.56)
現金および現金同等物 (1,388,367.56)
副投資顧問報酬費用 (4,127,335.00)
現金および現金同等物 (4,127,335.00)
受託報酬 (1,655,154.26)
現金および現金同等物 (1,655,154.26)
新発銘柄以外への投資に係る実現および未
1,305,753,225.57
実現損益
未実現為替差損益の増減 4,030,315,419.18
現金および現金同等物 6,174,976.12
社債 3,648,328,330.19
先渡為替取引 375,812,112.87
未実現価格損益の増減 (3,538,350,162.71)
現金および現金同等物 0.00
社債 (3,538,350,162.71)
長期為替差損益 56,658,269.94
現金および現金同等物 0.00
社債 56,658,269.94
長期価格損益 (52,947,692.46)
現金および現金同等物 0.00
社債 (52,947,692.46)
988 条費用 (8,588,845,840.35)
現金および現金同等物 (134,938,940.74)
社債 (305,877,941.18)
先渡為替取引 (8,148,028,958.43)
988 条収益 9,397,544,875.46
現金および現金同等物 181,528,960.47
社債 646,822,155.07
先渡為替取引 8,569,193,759.92
短期為替差損益 45,239,000.00
社債 45,239,000.00
短期価格損益 (43,860,643.49)
現金および現金同等物 (53,662.00)
社債 (43,806,981.49)
純利益／損失 561,129,776.51
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（２）【投資有価証券明細表等】
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
投資ポジション評価明細表 報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
投資 30,366,240,257.04 639,295,192.38 355,242,655.66 31,005,535,449.42 100.00 ％
現金－ロング 399,857,879.00 -1,217,331.88 0.00 398,640,547.12 1.29 ％
現金および現金同等物 399,857,879.00 -1,217,331.88 0.00 398,640,547.12 1.29 ％
豪ドル 10,292,414.24 80,800.94 0.00 10,373,215.18 0.03 ％
豪ドル AUD 109,152.25000 1.0000 109,152.25 10,292,414.24 80,800.94 0.00 10,373,215.18 0.03％
カナダドル 4,403.00 889.65 0.00 5,292.65 0.00 ％
カナダドル CAD 50.00000 1.0000 50.00 4,403.00 889.65 0.00 5,292.65 0.00％
ユーロ 55,437,721.91 234,802.14 0.00 55,672,524.05 0.18 ％
ユーロ EUR 399,388.67000 1.0000 399,388.67 55,437,721.91 234,802.14 0.00 55,672,524.05 0.18％
日本円 9,688,707.00 0.00 0.00 9,688,707.00 0.03 ％
日本円 JPY 9,688,707.00000 1.0000 9,688,707.00 9,688,707.00 0.00 0.00 9,688,707.00 0.03％
英ポンド 114,173,682.30 -3,946,500.05 0.00 110,227,182.25 0.36 ％
英ポンド GBP 683,350.37000 1.0000 683,350.37 114,173,682.30 -3,946,500.05 0.00 110,227,182.25 0.36％
ロシア・ルーブル 0.09 0.00 0.00 0.09 0.00 ％
ロシア・ルーブル RUB 0.04000 1.0000 0.04 0.09 0.00 0.00 0.09 0.00％
米ドル 210,260,950.46 2,412,675.44 0.00 212,673,625.90 0.69 ％
米ドル USD 1,534,165.02000 1.0000 1,534,165.02 210,260,950.46 2,412,675.44 0.00 212,673,625.90 0.69％
現金－ショート -29,176,350.00 65,100.00 0.00 -29,111,250.00 -0.09 ％
現金および現金同等物 -29,176,350.00 65,100.00 0.00 -29,111,250.00 -0.09 ％
米ドル -29,176,350.00 65,100.00 0.00 -29,111,250.00 -0.09 ％
米ドル USD -210,000.00000 1.0000 -210,000.00 -29,176,350.00 65,100.00 0.00 -29,111,250.00 -0.09％
投資－ロング 29,995,558,728.04 640,447,424.26 355,242,655.66 30,636,006,152.30 98.81 ％
社債 29,995,558,728.04 640,447,424.26 355,242,655.66 30,636,006,152.30 98.81 ％
ユーロ 12,994,667,379.05 -601,657,673.26 121,473,198.36 12,393,009,705.79 39.97 ％
BE000264425
AGEAS FLT 07/02/49
700,000.00000 89.7001 713,125.00 88,603,732.82 -1,077,903.36 529,984.96 87,525,829.46 0.28％
1
BE631759885
AGEAS FLT PERP
1,400,000.00000 79.4538 1,392,370.00 172,214,560.99 -17,158,809.71 1,719,610.71 155,055,751.28 0.50％
0
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投資ポジション評価明細表 報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
XS235631113
AIA GROUP LTD FLT 09/09/33 SR:GMTN
1,300,000.00000 80.9317 1,304,647.50 170,273,198.24 -23,614,752.18 1,559,719.66 146,658,446.06 0.47％
9
XS223039944
AIB GROUP PLC FLT 05/30/31 SR:EMTN
1,550,000.00000 91.4109 1,549,256.00 190,410,453.99 7,093,158.75 1,599,741.12 197,503,612.74 0.64％
1
XS198970883
ASR NEDERLAND NV FLT 05/02/49
2,250,000.00000 89.3517 2,298,401.00 283,695,075.01 -3,454,732.01 3,538,086.39 280,240,343.00 0.90％
6
ASSICURAZIONI GENERALI FLT
XS142877376
2,550,000.00000 99.0383 3,031,645.00 378,289,811.01 -26,252,527.61 4,138,866.49 352,037,283.40 1.14％
06/08/48 SR:EMTN
3
AUST & NZ BANKING GROUP FLT
XS229437216
4,500,000.00000 87.2333 4,500,450.00 569,080,990.98 -21,888,992.78 1,368,163.18 547,191,998.20 1.76％
05/05/31 SR:EMTN
9
BANCO SANTANDER SA 3.125% 01/19/27 XS154844481
3,000,000.00000 96.5946 2,967,900.00 364,610,749.99 39,331,619.88 8,055,752.25 403,942,369.87 1.30％
SR:EMTN 6
BANK OF IRELAND GROUP FLT 10/14/29 XS206555556
3,600,000.00000 93.4818 3,685,123.15 443,282,715.98 25,827,284.76 10,514,153.01 469,110,000.74 1.51％
SR:EMTN 2
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.125%
FR0014006KD
1,800,000.00000 76.0343 1,787,184.00 233,816,478.49 -43,039,020.89 2,211,787.34 190,777,457.60 0.62％
11/19/31 SR:EMTN
4
BANQUE OUEST AFRICAINE D 2.750%
XS228882496
400,000.00000 79.0625 396,264.00 49,925,955.00 -5,842,491.81 932,605.49 44,083,463.19 0.14％
01/22/33 SR:REGS
9
BAWAG GROUP AG FLT 03/26/29 XS196881433
4,000,000.00000 96.0384 3,995,520.00 504,988,433.98 30,500,035.50 5,768,634.68 535,488,469.48 1.73％
SR:EMTN 2
BELFIUS BANK SA/NV FLT 04/06/34 BE633119097
2,000,000.00000 79.5676 1,994,640.00 259,281,358.69 -37,455,964.67 1,413,038.62 221,825,394.02 0.72％
SR:EMTN 3
FR00140057U
BNP PARIBAS FLT 08/31/33 SR:EMTN
2,300,000.00000 78.9366 2,297,355.00 295,992,596.61 -42,916,263.38 7,685.78 253,076,333.23 0.82％
9
FR0014005V3
BPCE SA FLT 01/13/42 SR:NC5.
1,200,000.00000 86.4950 1,196,124.00 154,129,966.97 -9,447,078.97 1,587,949.88 144,682,888.00 0.47％
4
XS231011897
CAIXABANK SA FLT 06/18/31 SR:EMTN
1,800,000.00000 85.9347 1,792,314.00 231,711,423.99 -16,092,814.31 644,460.18 215,618,609.68 0.70％
6
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 1.650% XS201033144
2,100,000.00000 82.7155 2,092,713.00 254,547,631.00 -12,416,002.68 1,071,866.17 242,131,628.32 0.78％
06/12/29 0
CHUBB INA HOLDINGS INC 2.500% XS178581325
1,350,000.00000 84.1095 1,349,986.50 176,023,539.34 -17,744,362.02 2,191,164.61 158,279,177.32 0.51％
03/15/38 1
FR001346377
CNP ASSURANCES FLT 07/27/50
2,300,000.00000 83.5688 2,285,210.00 274,710,912.99 -6,783,614.44 632,430.26 267,927,298.55 0.86％
5
COOPERATIEVE RABOBANK UA FLT
XS252414355
1,300,000.00000 98.4674 1,297,933.00 177,460,473.49 974,898.24 38,476.66 178,435,371.73 0.58％
11/30/32 SR:GMTN
4
16/35
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東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
投資ポジション評価明細表 報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
XS220290042
COOPERATIEVE RABOBANK UA FLT PERP
1,200,000.00000 89.5419 1,200,000.00 145,657,442.00 4,122,110.47 1,279,685.84 149,779,552.47 0.48％
4
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES FLT FR001331215
2,000,000.00000 89.6378 2,007,829.00 272,543,704.01 -22,643,758.20 4,310,722.54 249,899,945.81 0.81％
01/29/48 4
FR001353399
CREDIT AGRICOLE SA FLT PERP
1,400,000.00000 87.1818 1,400,000.00 174,581,833.00 -4,444,806.26 1,484,852.86 170,137,026.74 0.55％
9
DANSKE BANK A/S FLT 05/15/31 XS229913581
3,000,000.00000 86.5742 3,000,285.00 380,237,162.01 -18,198,531.94 1,248,820.62 362,038,630.07 1.17％
SR:EMTN 9
DANSKE BANK A/S FLT 06/21/29 XS196769773
2,250,000.00000 96.9552 2,309,239.50 279,812,949.99 24,274,834.84 1,546,704.43 304,087,784.83 0.98％
SR:EMTN 8
DE VOLKSBANK NV FLT 10/22/30 XS220290263
3,800,000.00000 91.1432 3,890,234.00 479,510,695.97 3,273,335.72 7,974,502.53 482,784,031.69 1.56％
SR:EMTN 6
DE000DL19VU
DEUTSCHE BANK AG FLT 02/17/32
1,300,000.00000 73.7235 1,297,946.00 164,493,469.01 -30,897,102.94 1,337,994.81 133,596,366.07 0.43％
0
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.000% XS223211542
1,000,000.00000 74.6326 990,170.00 124,200,604.00 -20,166,962.40 874,556.33 104,033,641.60 0.34％
01/15/32 3
ELM BV(HELVETIA SCHWEIZ) FLT XS158789345
950,000.00000 94.2506 973,098.09 115,872,576.99 8,938,394.66 4,126,478.53 124,810,971.65 0.40％
09/29/47 1
FR001400614
GROUPE ACM FLT 04/21/42
1,500,000.00000 77.1551 1,496,520.00 197,209,085.99 -35,884,352.60 1,409,506.02 161,324,733.39 0.52％
4
XS206335092
HANNOVER RE FLT 10/09/39
1,700,000.00000 79.8576 1,682,354.00 198,098,356.99 -8,859,534.23 2,388,369.43 189,238,822.76 0.61％
5
XS217662117
ING GROEP NV FLT 05/26/31 SR:EMTN
1,200,000.00000 91.8475 1,198,056.00 141,564,503.00 12,071,734.28 954,373.92 153,636,237.28 0.50％
0
XS235075644
ING GROEP NV FLT 06/09/32 SR:EMTN
500,000.00000 83.9529 497,620.00 66,582,328.00 -8,069,507.46 140,349.11 58,512,820.54 0.19％
6
JYSKE BANK A/S FLT 01/28/31 XS210939121
2,250,000.00000 89.4264 2,224,035.00 272,639,082.98 7,835,389.56 2,320,056.65 280,474,472.54 0.90％
SR:EMTN 4
LA BANQUE POSTALE FLT 08/02/32 FR0014001R3
3,000,000.00000 81.9938 2,983,050.00 379,425,930.02 -36,541,589.10 257,784.07 342,884,340.92 1.11％
SR:EMTN 4
LANDBK HESSEN-THUERINGEN FLT
XS248977299
1,700,000.00000 96.5382 1,697,892.00 243,859,823.39 -15,092,964.31 2,278,811.20 228,766,859.08 0.74％
09/15/32 SR:EMTN
1
LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.625%
XS124673224
1,980,000.00000 98.1746 1,972,495.80 275,882,567.00 -4,919,900.72 2,110,650.05 270,962,666.28 0.87％
06/16/25 SR:EMTn
9
ES022424410
MAPFRE SA 2.875% 04/13/30
700,000.00000 87.6117 693,420.00 93,697,233.36 -8,209,201.54 1,083,695.60 85,488,031.82 0.28％
5
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東京海上ストラテジック・トラスト－
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投資ポジション評価明細表 報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
ES022424408
MAPFRE SA FLT 03/31/47
600,000.00000 97.0246 600,000.00 71,996,318.00 9,151,801.76 1,543,840.16 81,148,119.76 0.26％
9
FR0014003XZ
MUTUELLE ASSURANCE FLT 06/21/52
1,200,000.00000 73.9351 1,200,123.00 160,037,987.99 -36,364,382.24 701,172.68 123,673,605.75 0.40％
7
NATWEST GROUP PLC FLT 09/14/32 XS238295033
3,550,000.00000 81.5540 3,558,092.50 463,380,567.10 -59,810,693.78 4,977,458.31 403,569,873.32 1.30％
SR:EMTN 0
XS102895029
NN GROUP NV FLT PERP
3,300,000.00000 98.7971 3,460,611.63 461,773,159.02 -7,305,068.32 2,722,199.80 454,468,090.70 1.47％
0
NORDEA BANK ABP FLT 08/18/31 XS234345907
2,900,000.00000 87.3229 2,893,736.00 382,614,869.02 -29,617,580.91 96,907.72 352,997,288.11 1.14％
SR:EMTN 4
PHOENIX GRP HLD PLC 4.375%
XS188100511
2,870,000.00000 95.0972 3,120,805.50 380,970,967.00 -523,531.55 10,549,574.45 380,447,435.45 1.23％
01/24/29 SR:EMTN
7
XS234824104
RAIFFEISENBANK AS FLT 06/09/28
1,400,000.00000 77.2270 1,396,108.00 186,801,417.00 -36,091,273.43 449,117.14 150,710,143.57 0.49％
8
XS222664527
SAMPO OYJ FLT 09/03/52 SR:EMTN
1,550,000.00000 79.5989 1,548,891.00 194,383,740.01 -22,401,388.56 5,371,933.63 171,982,351.45 0.55％
8
SOCIETE GENERALE FLT 06/30/31 FR0014002QE
2,200,000.00000 85.8741 2,186,690.00 281,015,732.01 -17,667,685.61 595,481.21 263,348,046.40 0.85％
SR:EMTN 8
XS252287965
SWEDBANK AB FLT 08/23/32 SR:GMTN
650,000.00000 96.4862 647,959.00 88,638,976.91 -1,216,338.30 80,987.16 87,422,638.61 0.28％
4
XS241124169
TALANX AG FLT 12/01/42
1,000,000.00000 78.3504 991,310.00 128,134,747.98 -18,918,759.00 1,831,221.67 109,215,988.98 0.35％
3
UNICAJA BANCO SA FLT 06/30/25 ES038090705
800,000.00000 100.5249 799,640.00 113,206,194.28 -1,105,369.53 866,154.48 112,100,824.75 0.36％
SR:emtn 7
UNIQA INSURANCE GROUP AG FLT XS241839214
600,000.00000 75.1257 599,148.00 76,560,701.96 -13,728,113.24 1,447,600.78 62,832,588.72 0.20％
12/09/41 3
VOLKSBANK WIEN AG 0.875% 03/23/26 AT000B12208
1,800,000.00000 89.1815 1,790,208.00 232,917,327.00 -9,152,252.23 974,423.79 223,765,074.77 0.72％
SR:EMTN 0
XS234220659
WESTPAC BANKING CORP FLT 05/13/31
1,850,000.00000 87.6540 1,850,000.00 243,337,069.00 -17,295,278.86 600,725.11 226,041,790.14 0.73％
1
ZUERCHER KANTONALBANK FLT CH117056575
1,850,000.00000 95.0976 1,850,000.00 249,978,197.50 -4,741,013.60 2,012,308.29 245,237,183.90 0.79％
04/13/28 3
英ポンド 3,206,888,586.84 -302,007,134.74 48,057,741.40 2,904,881,452.10 9.37 ％
XS218134840
AVIVA PLC FLT 06/03/55
2,000,000.00000 77.8893 2,042,380.00 285,230,621.00 -33,953,397.91 3,173,194.43 251,277,223.09 0.81％
5
XS113454156
AXA SA FLT PERP SR:eMTN
2,850,000.00000 98.9762 3,070,707.75 518,437,744.79 -63,427,917.36 12,431,150.94 455,009,827.43 1.47％
1
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東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
投資ポジション評価明細表 報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
BANCO SANTANDER SA FLT 10/04/32 XS239351859
900,000.00000 81.2002 895,842.00 135,117,430.09 -17,236,183.55 2,971,088.02 117,881,246.54 0.38％
SR:EMTN 7
FR0014003N1
BNP PARIBAS FLT 05/24/31 SR:EMTN
1,000,000.00000 85.9250 997,690.00 153,807,644.00 -15,207,219.69 883,857.81 138,600,424.31 0.45％
0
CLOSE BROTHERS GROUP PLC FLT XS235148056
810,000.00000 84.7659 808,721.10 125,739,124.00 -14,987,100.31 1,235,553.96 110,752,023.69 0.36％
09/11/31 6
FR0014003W
CREDIT AGRICOLE SA FLT 12/09/31
1,200,000.00000 84.3322 1,202,088.00 186,641,191.99 -23,403,629.06 832,519.29 163,237,562.93 0.53％
84
CREDIT SUISSE GROUP AG FLT
CH055041333
2,800,000.00000 81.3036 2,795,455.00 382,293,771.99 -15,085,198.95 2,338,687.76 367,208,573.04 1.18％
06/09/28 SR:EMTN
7
HSBC HOLDINGS PLC 6.000% 03/29/40 XS049876831
800,000.00000 92.9617 1,017,096.00 141,259,280.00 -21,298,516.17 3,309,163.63 119,960,763.83 0.39％
SR:EMTN 5
LLOYDS BANKING GROUP PLC FLT XS235116642
750,000.00000 84.2515 750,777.00 116,253,092.00 -14,327,280.74 511,776.76 101,925,811.26 0.33％
12/15/31 1
XS208099540
LLOYDS BANKING GROUP PLC FLT PERP
1,300,000.00000 91.2500 1,365,000.00 190,305,323.00 1,041,606.31 1,943,271.87 191,346,929.31 0.62％
5
XS188892027
M&G PLC FLT 10/20/51
1,250,000.00000 92.8431 1,373,600.00 188,771,192.00 -1,571,672.10 4,152,422.39 187,199,519.90 0.60％
6
NATIONAL AUSTRALIA BANK FLT
XS238628741
1,200,000.00000 83.8413 1,200,000.00 182,332,560.00 -20,045,361.82 1,519,221.16 162,287,198.18 0.52％
09/15/31 SR:GMTN
6
NATWEST GROUP PLC FLT 11/28/31 XS234651625
500,000.00000 84.3290 500,000.00 76,971,853.00 -8,958,774.58 442,884.82 68,013,078.42 0.22％
SR:EMTN 0
NORDEA BANK ABP FLT 12/09/32 XS238512263
800,000.00000 80.9776 797,784.00 121,374,418.98 -16,878,326.07 481,267.82 104,496,092.91 0.34％
SR:EMTN 0
RL FINANCE BONDS NO3 6.125% XS131973853
400,000.00000 98.4422 499,000.00 76,129,201.00 -12,612,731.06 3,161,559.38 63,516,469.94 0.20％
11/13/28 7
XS206196246
RL FINANCE NO 4 PLC FLT 10/07/49
1,200,000.00000 78.7065 1,175,712.00 156,582,293.00 -4,234,147.11 8,505,584.65 152,348,145.89 0.49％
5
VIRGIN MONEY UK PLC FLT 08/19/31 XS234385151
1,100,000.00000 84.4371 1,100,242.00 169,641,846.00 -19,821,284.57 164,536.71 149,820,561.43 0.48％
SR:EMTN 0
米ドル 13,794,002,762.15 1,544,112,232.26 185,711,715.90 15,338,114,994.41 49.47 ％
ABN AMRO BANK NV FLT 03/13/37 US00084DAV2
3,000,000.00000 77.5183 3,000,000.00 340,365,000.00 -17,985,603.52 6,451,053.00 322,379,396.48 1.04％
SR:144A 9
NL000011616
AEGON NV FLT PERP SR:CMS
2,000,000.00000 80.5834 1,715,000.00 186,437,645.00 36,979,831.50 1,098,572.32 223,417,476.50 0.72％
8
XS232826126
AIA GROUP LTD FLT PERP SR:GMTN
1,800,000.00000 88.5523 1,806,300.00 199,243,925.00 21,716,151.67 2,694,870.00 220,960,076.67 0.71％
3
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投資ポジション評価明細表 報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
XS164085198
ARGENTUM (SWISS RE LTD) FLT PERP
1,800,000.00000 91.5870 1,807,920.00 192,480,207.01 36,052,229.79 612,611.60 228,532,436.80 0.74％
3
AVIATION CAPITAL GROUP 3.500%
US05369AAA9
1,372,000.00000 85.5301 1,469,658.96 152,550,606.00 10,122,123.28 2,218,924.17 162,672,729.28 0.52％
11/01/27 SR:144A
7
AVIATION CAPITAL GROUP 4.875%
US05367AAH
1,828,000.00000 95.3035 2,046,720.20 211,978,801.99 29,526,486.69 5,147,319.53 241,505,288.68 0.78％
10/01/25 SR:144A
68
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 2.125%
US05401AAM
3,250,000.00000 86.3060 3,203,427.50 332,732,012.99 56,103,263.06 265,938.59 388,835,276.05 1.25％
02/21/26 SR:144A
36
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 4.250%
US05401AAL5
700,000.00000 92.2307 699,825.00 73,198,199.00 16,300,195.62 1,557,990.97 89,498,394.62 0.29％
04/15/26 SR:144A
2
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 4.375%
US05401AAG
655,000.00000 92.5194 707,275.55 74,560,989.00 9,446,057.66 1,324,157.55 84,007,046.66 0.27％
05/01/26 SR:144A
67
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 5.500%
US05401AAK7
570,000.00000 96.5595 643,661.10 67,854,754.00 8,442,926.67 555,308.65 76,297,680.67 0.25％
01/15/26 SR:144A
9
BANCO DE CREDITO DEL PER FLT
US05971V2C8
1,500,000.00000 92.0000 1,494,000.00 164,810,617.01 26,491,882.99 1,083,007.81 191,302,500.00 0.62％
07/01/30 SR:REGS
1
BANCO SANTANDER MEXICO 5.375%
USP1507SAH0
3,850,000.00000 100.6873 4,350,500.00 463,175,991.64 74,198,634.90 10,677,831.29 537,374,626.54 1.73％
04/17/25 SR:REGS
6
BANK HAPOALIM FLT 01/21/32
IL0066204707 3,300,000.00000 86.8100 3,300,000.00 375,226,500.00 21,896,696.25 1,713,416.39 397,123,196.25 1.28％
BANK OF AMERICA CORP 7.750% US59023VAA8
2,950,000.00000 123.4260 4,374,083.00 496,152,227.99 8,590,644.68 9,419,905.69 504,742,872.67 1.63％
05/14/38 9
US06051GKK4
BANK OF AMERICA CORP FLT 02/04/33
2,250,000.00000 84.0796 2,252,930.40 258,591,351.31 3,658,019.42 695,239.03 262,249,370.73 0.85％
9
BANK OF NOVA SCOTIA FLT 10/27/81 US0641598N9
2,200,000.00000 75.4500 2,200,000.00 246,202,000.00 -16,098,362.50 1,044,115.80 230,103,637.50 0.74％
SR:2 1
US05578AE46
BPCE SA 4.750% 07/19/27 SR:144A
3,600,000.00000 98.8887 3,590,964.00 493,560,046.98 -55,790.01 2,765,568.75 493,504,256.97 1.59％
5
US172967EW
CITIGROUP INC 8.125% 07/15/39
1,030,000.00000 130.5153 1,581,977.00 169,137,062.01 17,217,563.79 1,482,372.96 186,354,625.80 0.60％
71
COMMONWEALTH BANK AUST 3.784%
USQ2704MAH
1,000,000.00000 85.9184 1,000,000.00 115,635,000.00 3,469,395.86 2,433,361.64 119,104,395.86 0.38％
03/14/32 SR:REGS
18
COOPERATIEVE RABOBANK UA FLT
US74977RDP6
400,000.00000 88.9296 400,000.00 48,806,000.00 505,463.20 839,312.76 49,311,463.20 0.16％
04/06/33 SR:144A
4
COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.650%
US21871XAC3
650,000.00000 94.0874 649,090.00 78,783,298.75 5,995,284.75 1,333,822.80 84,778,583.50 0.27％
04/05/27 SR:144A
9
DAI-ICHI LIFE INSURANCE FLT PERP US23380YAC1
4,760,000.00000 99.8547 4,887,530.17 549,013,560.09 109,882,472.36 11,497,973.38 658,896,032.45 2.13％
SR:144A 2
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投資ポジション評価明細表 報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
DBS GROUP HOLDINGS LTD FLT PERP XS212240885
1,800,000.00000 94.9346 1,800,000.00 201,762,010.01 35,123,575.59 91,492.50 236,885,585.60 0.76％
SR:GMTN 4
US251526CF4
DEUTSCHE BANK NY FLT 01/14/32
1,700,000.00000 73.8008 1,762,713.00 197,265,211.83 -23,344,307.27 1,147,303.24 173,920,904.56 0.56％
7
XS207528099
DNB BANK ASA FLT PERP SR:-
2,000,000.00000 94.6977 2,001,800.00 218,496,472.00 44,052,928.97 10,850,294.27 262,549,400.97 0.85％
5
US316773DF4
FIFTH THIRD BANCORP FLT 04/25/33
2,600,000.00000 95.2994 2,600,000.00 332,007,000.00 11,475,754.32 5,471,071.29 343,482,754.32 1.11％
7
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 3.125%
US37959GAB3
1,300,000.00000 78.1054 1,303,641.00 143,461,410.00 -2,705,752.07 1,188,901.91 140,755,657.93 0.45％
06/15/31 SR:144A
2
GOLDMAN SACHS CAPITAL I 6.345% US38143VAA7
5,150,000.00000 104.2424 6,447,248.16 718,749,936.98 25,456,102.07 2,013,250.87 744,206,039.05 2.40％
02/15/34 0
HANWHA LIFE INSURANCE FLT 02/04/32 USY306AXAD2
3,000,000.00000 88.8189 3,000,000.00 341,805,000.00 27,570,392.44 1,053,931.22 369,375,392.44 1.19％
SR:REGS 6
HARTFORD FINL SVCS GRP FLT
US416515BC7
1,090,000.00000 82.3900 1,043,675.00 117,643,047.25 6,849,272.63 358,917.43 124,492,319.88 0.40％
02/12/47 SR:ICON
6
XS001519042
HSBC BANK PLC FLT PERP SR:2M
2,300,000.00000 76.2361 1,805,500.00 197,620,996.00 45,448,215.57 2,386,852.95 243,069,211.57 0.78％
3
HSBC BANK USA NA 7.000% 01/15/39 US4042Q1AD
2,000,000.00000 116.1422 2,540,880.00 275,456,810.00 46,547,356.32 2,479,847.22 322,004,166.32 1.04％
SR:BKNT 94
US404280AJ8
HSBC HOLDINGS PLC 6.800% 06/01/38
3,050,000.00000 106.9870 3,937,580.50 430,633,498.01 21,714,309.24 7,187,706.25 452,347,807.25 1.46％
7
HUARONG FINANCE 2019 3.625%
XS223597386
1,300,000.00000 72.5611 1,295,567.00 136,649,924.00 -5,885,733.64 2,740,106.03 130,764,190.36 0.42％
09/30/30 SR:EMTN
9
HUNTINGTON BANCSHARES FLT US446150BA1
1,750,000.00000 98.2181 1,750,000.00 228,208,750.00 10,062,246.92 3,520,250.95 238,270,996.92 0.77％
05/17/33 8
US456837BC6
ING GROEP NV FLT 03/28/33
840,000.00000 92.2508 843,131.70 100,459,142.06 6,962,290.91 2,104,277.60 107,421,432.97 0.35％
5
JACKSON FINANCIAL INC 3.125%
US46817MAK
2,500,000.00000 79.9455 2,492,325.00 285,483,367.13 -8,422,313.00 2,948,187.93 277,061,054.13 0.89％
11/23/31 SR:144A
36
US46647PBP0
JPMORGAN CHASE & CO FLT 05/13/31
3,400,000.00000 85.7757 3,400,000.00 360,570,014.99 43,712,114.51 4,179,710.10 404,282,129.50 1.30％
9
LIBERTY MUTUAL GROUP INC FLT
US53079EBM
1,106,000.00000 83.3508 1,106,000.00 122,179,820.00 5,613,001.71 1,335,155.14 127,792,821.71 0.41％
12/15/51 SR:144A
57
MACQUARIE GROUP LTD FLT 06/21/28 US55608KBC8
2,800,000.00000 94.7923 2,800,000.00 330,918,000.00 37,018,351.27 3,092,908.58 367,936,351.27 1.19％
SR:REGS 0
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投資ポジション評価明細表 報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
US59156RAP3
METLIFE INC 6.400% 12/15/36
2,000,000.00000 102.6710 2,305,000.00 253,434,756.00 31,220,591.50 3,745,955.56 284,655,347.50 0.92％
8
MITSUI SUMITOMO INSURANC FLT PERP USJ4517MAA
3,100,000.00000 99.2600 3,100,000.00 343,774,503.99 82,782,938.51 10,340,558.59 426,557,442.50 1.38％
SR:REGS 74
US61772BAC7
MORGAN STANLEY FLT 04/22/42
1,345,000.00000 77.8590 1,345,000.00 145,300,349.23 -131,849.99 2,149,325.12 145,168,499.24 0.47％
2
US63111XAB7
NASDAQ INC 3.250% 04/28/50
900,000.00000 73.7063 882,882.00 95,011,345.00 -3,053,534.94 1,385,383.59 91,957,810.06 0.30％
3
PRINCIPAL FINANCIAL GRP FLT US74251VAL6
1,850,000.00000 93.3333 1,813,000.00 188,914,599.99 50,444,558.82 720,466.67 239,359,158.81 0.77％
05/15/55 2
PRUDENTIAL FINANCIAL INC FLT US744320AM
4,150,000.00000 99.6000 4,245,496.10 390,045,442.01 182,947,132.99 6,831,613.28 572,992,575.00 1.85％
06/15/43 42
SANTANDER UK GROUP HLDGS 5.625%
XS129135271
1,500,000.00000 88.8616 1,794,255.00 194,703,578.01 -9,926,967.72 5,393,378.91 184,776,610.29 0.60％
09/15/45 SR:REGS
1
SHINHAN FINANCIAL GROUP FLT PERP USY7749XAY7
1,750,000.00000 88.7310 1,750,000.00 191,100,002.99 24,155,857.32 2,111,744.90 215,255,860.31 0.69％
SR:REGS 7
SOMPO JAPAN INSURANCE FLT 03/28/73 USJ7620TAB7
1,290,000.00000 99.8865 1,302,286.41 125,730,568.00 52,892,714.21 4,047,061.57 178,623,282.21 0.58％
SR:REGS 3
STANDARD CHARTERED PLC 4.300%
US853254BF6
4,700,000.00000 97.6699 4,672,552.00 469,381,215.37 166,974,874.50 933,870.42 636,356,089.87 2.05％
02/19/27 SR:144A
4
STANDARD CHARTERED PLC 5.300%
XS087526739
1,150,000.00000 87.6273 1,284,964.00 139,193,730.00 500,680.09 1,220,439.10 139,694,410.09 0.45％
01/09/43 SR:REGS
4
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.202% US86562MBS
2,730,000.00000 88.2316 2,730,000.00 292,888,034.99 41,021,260.20 5,520,353.40 333,909,295.19 1.08％
09/17/29 89
XS204942234
SWISS RE FINANCE LUX FLT PERP
1,800,000.00000 93.5083 1,806,282.00 191,312,364.01 42,014,321.38 10,516,439.06 233,326,685.39 0.75％
3
US87164DSE1
*
SYNOVUS BANK GA FLT 10/29/30 SR:
1,750,000.00000 95.1775 1,750,000.00 183,408,741.01 47,485,925.40 3,288,493.06 230,894,666.41 0.74％
2
CH055852126
UBS GROUP AG FLT PERP
1,700,000.00000 92.0487 1,720,400.00 184,074,201.00 32,849,972.37 1,073,573.61 216,924,173.37 0.70％
3
ZURICH FINANCE IRELAND FLT
XS228317756
1,800,000.00000 81.3105 1,800,000.00 187,559,999.99 15,330,000.18 2,744,775.00 202,890,000.17 0.65％
04/19/51 SR:EMTN
1
ZURICH FINANCE IRELAND FLT
XS241697819
1,637,000.00000 81.6129 1,631,106.80 188,303,124.53 -3,099,617.16 2,625,443.90 185,203,507.37 0.60％
05/02/52 SR:EMTN
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投資ポジ
報告期間：2022年３月１日から2022年
ション評価
８月31日
明細表
価額
取得原価 帳簿上の 帳簿上の
（現地 未収
種類 投資ID 数量 （現地通貨） 取得原価 未実現損益 帳簿上の時価 投資比率
通貨） 利息
債権投資 32,660,336,294.75 771,802,003.47 0.00 33,432,138,298.22 100.00 ％
先渡為替取引
32,660,336,288.75 760,014,984.37 0.00 33,420,351,273.12 99.96 ％
未収金
先渡為替取
32,660,336,288.75 760,014,984.37 0.00 33,420,351,273.12 99.96 ％
引
豪ドル 3,194,129,098.37 66,338,142.88 0.00 3,260,467,241.25 9.75 ％
AUD.FWD AUD.FWD 34,336,292.29000 1.0000 34,336,292.29 3,194,129,098.37 66,338,142.88 0.00 3,260,467,241.25 9.75％
ブラジル・
1,122,185,019.50 57,525,156.25 0.00 1,179,710,175.75 3.53 ％
レアル
BRL.FWD BRL.FWD 44,258,188.88000 1.0000 44,258,188.88 1,122,185,019.50 57,525,156.25 0.00 1,179,710,175.75 3.53％
ユーロ 1,008,569,041.31 5,970,005.85 0.00 1,014,539,047.16 3.03 ％
EUR.FWD EUR.FWD 7,280,380.77000 1.0000 7,280,380.77 1,008,569,041.31 5,970,005.85 0.00 1,014,539,047.16 3.03％
日本円 6,912,371,317.00 0.00 0.00 6,912,371,317.00 20.68 ％
JPY.FWD JPY.FWD 6,912,371,317.00000 1.0000 6,912,371,317.00 6,912,371,317.00 0.00 0.00 6,912,371,317.00 20.68％
メキシコ・
498,808,439.42 28,789,687.10 0.00 527,598,126.52 1.58 ％
ペソ
MXN.FWD MXN.FWD 76,791,296.64000 1.0000 76,791,296.64 498,808,439.42 28,789,687.10 0.00 527,598,126.52 1.58％
新トルコ・
955,811,585.43 9,600,240.21 0.00 965,411,825.64 2.89 ％
リラ
TRY.FWD TRY.FWD 127,775,831.62000 1.0000 127,775,831.62 955,811,585.43 9,600,240.21 0.00 965,411,825.64 2.89％
英ポンド 163,519,129.29 -539,901.32 0.00 162,979,227.97 0.49 ％
GBP.FWD GBP.FWD 1,011,768.73000 1.0000 1,011,768.73 163,519,129.29 -539,901.32 0.00 162,979,227.97 0.49％
ロシア・
364,878,144.39 8,370,546.03 0.00 373,248,690.42 1.12 ％
ルーブル
RUB.FWD RUB.FWD 166,508,280.00000 1.0000 166,508,280.00 364,878,144.39 8,370,546.03 0.00 373,248,690.42 1.12％
南アフリ
9,105,684.52 171,544.01 0.00 9,277,228.53 0.03 ％
カ・ランド
ZAR.FWD ZAR.FWD 1,142,911.29000 1.0000 1,142,911.29 9,105,684.52 171,544.01 0.00 9,277,228.53 0.03％
米ドル 18,430,958,829.52 583,789,563.36 0.00 19,014,748,392.88 56.88 ％
USD.FWD USD.FWD 137,406,312.71000 1.0000 137,406,312.71 18,430,958,829.52 583,789,563.36 0.00 19,014,748,392.88 56.88％
その他の資産 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 ％
現金および
6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 ％
現金同等物
日本円 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 ％
日本円 JPY 6.00000 1.0000 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00％
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投資ポジ
報告期間：2022年３月１日から2022年８
ション評価
月31日
明細表
価額
取得原価 帳簿上の 帳簿上の
（現地 未収利
種類 投資ID 数量 （現地通貨） 取得原価 未実現損益 帳簿上の時価 投資比率
通貨） 息
未収金 0.00 11,787,019.10 0.00 11,787,019.10 0.04 ％
現金および現
0.00 11,787,019.10 0.00 11,787,019.10 0.04 ％
金同等物
豪ドル 0.00 11,645,430.14 0.00 11,645,430.14 0.03 ％
豪ドル AUD 0.00000 NA 0.00 0.00 11,645,430.14 0.00 11,645,430.14 0.03％
米ドル 0.00 141,588.96 0.00 141,588.96 0.00 ％
米ドル USD 0.00000 NA 0.00 0.00 141,588.96 0.00 141,588.96 0.00％
債務投資 - -310,463,837.06 0.00 - 100.00 ％
32,810,460,488.93 33,120,924,325.99
未払監査報酬 -173,314.09 0.00 0.00 -173,314.09 0.00 ％
現金および現
-173,314.09 0.00 0.00 -173,314.09 0.00 ％
金同等物
米ドル -173,314.09 0.00 0.00 -173,314.09 0.00 ％
米ドル USD -1,411.74000 1.0000 -1,411.74 -173,314.09 0.00 0.00 -173,314.09 0.00％
未払代行協会員
-1,136,159.98 0.00 0.00 -1,136,159.98 0.00 ％
報酬
現金および現
-1,136,159.98 0.00 0.00 -1,136,159.98 0.00 ％
金同等物
豪ドル 2,050,000.01 0.00 0.00 2,050,000.01 -0.01 ％
豪ドル AUD 25,508.07000 1.0000 25,508.07 2,050,000.01 0.00 0.00 2,050,000.01 -0.01％
日本円 -3,507,318.00 0.00 0.00 -3,507,318.00 0.01 ％
日本円 JPY -3,507,318.00000 1.0000 -3,507,318.00 -3,507,318.00 0.00 0.00 -3,507,318.00 0.01％
米ドル 321,158.01 0.00 0.00 321,158.01 0.00 ％
米ドル USD 2,349.02000 1.0000 2,349.02 321,158.01 0.00 0.00 321,158.01 0.00％
監査報酬未払金 -460,866.86 0.00 0.00 -460,866.86 0.00 ％
現金および現
-460,866.86 0.00 0.00 -460,866.86 0.00 ％
金同等物
ユーロ -1,227,870.42 0.00 0.00 -1,227,870.42 0.00 ％
ユーロ EUR -9,030.00000 1.0000 -9,030.00 -1,227,870.42 0.00 0.00 -1,227,870.42 0.00％
日本円 421,140.00 0.00 0.00 421,140.00 0.00 ％
日本円 JPY 421,140.00000 1.0000 421,140.00 421,140.00 0.00 0.00 421,140.00 0.00％
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
投資ポジ
報告期間：2022年３月１日から2022年
ション評価
８月31日
明細表
価額
取得原価 帳簿上の 帳簿上の
（現地 未収利 投資比
種類 投資ID 数量 （現地通貨） 取得原価 未実現損益 帳簿上の時価
通貨） 息 率
米ドル 345,863.56 0.00 0.00 345,863.56 0.00 ％
米ドル USD 3,101.22000 1.0000 3,101.22 345,863.56 0.00 0.00 345,863.56 0.00％
販売会社報酬
-13,474,777.52 0.00 0.00 -13,474,777.52 0.04 ％
未払金
現金および現
-13,474,777.52 0.00 0.00 -13,474,777.52 0.04 ％
金同等物
豪ドル 24,308,150.34 0.00 0.00 24,308,150.34 -0.07 ％
豪ドル AUD 302,464.94000 1.0000 302,464.94 24,308,150.34 0.00 0.00 24,308,150.34 -0.07％
日本円 -41,591,783.00 0.00 0.00 -41,591,783.00 0.13 ％
日本円 JPY -41,591,783.00000 1.0000 -41,591,783.00 -41,591,783.00 0.00 0.00 -41,591,783.00 0.13％
米ドル 3,808,855.14 0.00 0.00 3,808,855.14 -0.01 ％
米ドル USD 27,858.80000 1.0000 27,858.80 3,808,855.14 0.00 0.00 3,808,855.14 -0.01％
先渡為替取引 -
- 0.00 - 99.54 ％
未払金 309,357,430.91
32,660,336,288.75 32,969,693,719.66
-
先渡為替取引 - 0.00 - 99.54 ％
309,357,430.91
32,660,336,288.75 32,969,693,719.66
豪ドル -380,965,524.97 -3,585,456.81 0.00 -384,550,981.78 1.16 ％
AUD.FWD AUD.FWD -4,051,000.00000 1.0000 -4,051,000.00 -380,965,524.97 -3,585,456.81 0.00 -384,550,981.78 1.16％
ブラジル・
-37,114,622.66 -1,055,601.08 0.00 -38,170,223.74 0.12 ％
レアル
BRL.FWD BRL.FWD -1,432,000.00000 1.0000 -1,432,000.00 -37,114,622.66 -1,055,601.08 0.00 -38,170,223.74 0.12％
ユーロ - 108,778,499.63 0.00 - 41.62 ％
13,894,105,561.31 13,785,327,061.68
- -
EUR.FWD EUR.FWD -98,924,236.14000 1.0000 -98,924,236.14 108,778,499.63 0.00 41.62％
13,894,105,561.31 13,785,327,061.68
日本円 -790,231,288.00 0.00 0.00 -790,231,288.00 2.39 ％
- -
JPY.FWD JPY.FWD 1.0000 -790,231,288.00 0.00 0.00 -790,231,288.00 2.39％
790,231,288.00000 790,231,288.00
新トルコ・
-28,967,018.82 -559,921.97 0.00 -29,526,940.79 0.09 ％
リラ
TRY.FWD TRY.FWD -3,908,000.00000 1.0000 -3,908,000.00 -28,967,018.82 -559,921.97 0.00 -29,526,940.79 0.09％
英ポンド -3,381,852,171.76 39,756,567.25 0.00 -3,342,095,604.51 10.09 ％
GBP.FWD GBP.FWD -20,747,599.97000 1.0000 -20,747,599.97 -3,381,852,171.76 39,756,567.25 0.00 -3,342,095,604.51 10.09％
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投資ポジ
報告期間：2022年３月１日から2022年
ション評価
８月31日
明細表
価額
取得原価 帳簿上の 帳簿上の
（現地 未収利 投資比
種類 投資ID 数量 （現地通貨） 取得原価 未実現損益 帳簿上の時価
通貨） 息 率
-
米ドル - 0.00 - 44.08 ％
452,691,517.93
14,147,100,101.23 14,599,791,619.16
- - - - -
USD.FWD USD.FWD 1.0000 0.00 44.08％
105,426,151.79000 105,426,151.79 14,147,100,101.23 452,691,517.93 14,599,791,619.16
管理会社報酬
-39,288,026.00 0.00 0.00 -39,288,026.00 0.12 ％
未払金
現金および現
-39,288,026.00 0.00 0.00 -39,288,026.00 0.12 ％
金同等物
日本円 -39,288,026.00 0.00 0.00 -39,288,026.00 0.12 ％
日本円 JPY -39,288,026.00000 1.0000 -39,288,026.00 -39,288,026.00 0.00 0.00 -39,288,026.00 0.12％
管理報酬未払
-87,722,258.63 0.00 0.00 -87,722,258.63 0.26 ％
金
現金および現
-87,722,258.63 0.00 0.00 -87,722,258.63 0.26 ％
金同等物
豪ドル 33,292,390.86 0.00 0.00 33,292,390.86 -0.10 ％
豪ドル AUD 421,890.56000 1.0000 421,890.56 33,292,390.86 0.00 0.00 33,292,390.86 -0.10％
日本円 -93,669,484.00 0.00 0.00 -93,669,484.00 0.28 ％
日本円 JPY -93,669,484.00000 1.0000 -93,669,484.00 -93,669,484.00 0.00 0.00 -93,669,484.00 0.28％
米ドル -27,345,165.49 0.00 0.00 -27,345,165.49 0.08 ％
米ドル USD -201,323.60000 1.0000 -201,323.60 -27,345,165.49 0.00 0.00 -27,345,165.49 0.08％
未払金 0.00 -1,106,406.15 0.00 -1,106,406.15 0.00 ％
現金および現
0.00 -1,106,406.15 0.00 -1,106,406.15 0.00 ％
金同等物
豪ドル 0.00 -33,160.33 0.00 -33,160.33 0.00 ％
豪ドル AUD 0.00000 NA 0.00 0.00 -33,160.33 0.00 -33,160.33 0.00％
ユーロ 0.00 -39,092.74 0.00 -39,092.74 0.00 ％
ユーロ EUR 0.00000 NA 0.00 0.00 -39,092.74 0.00 -39,092.74 0.00％
米ドル 0.00 -1,034,153.08 0.00 -1,034,153.08 0.00 ％
米ドル USD 0.00000 NA 0.00 0.00 -1,034,153.08 0.00 -1,034,153.08 0.00％
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投資ポジ
ション評 報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
価明細表
価額
取得原価 帳簿上の 帳簿上の
（現地
種類 投資ID 数量 （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
通貨）
未払報告費
-313,624.36 0.00 0.00 -313,624.36 0.00 ％
用
現金およ
び現金同 -313,624.36 0.00 0.00 -313,624.36 0.00 ％
等物
ユーロ -197,638.36 0.00 0.00 -197,638.36 0.00 ％
ユーロ EUR -1,476.90000 1.0000 -1,476.90 -197,638.36 0.00 0.00 -197,638.36 0.00％
日本円 -115,986.00 0.00 0.00 -115,986.00 0.00 ％
日本円 JPY -115,986.00000 1.0000 -115,986.00 -115,986.00 0.00 0.00 -115,986.00 0.00％
副投資顧問
-3,428,011.00 0.00 0.00 -3,428,011.00 0.01 ％
報酬未払金
現金およ
び現金同 -3,428,011.00 0.00 0.00 -3,428,011.00 0.01 ％
等物
日本円 -3,428,011.00 0.00 0.00 -3,428,011.00 0.01 ％
- -
日本円 JPY 1.0000 -3,428,011.00 0.00 0.00 -3,428,011.00 0.01％
3,428,011.00000 3,428,011.00
受託報酬未
-4,127,161.74 0.00 0.00 -4,127,161.74 0.01 ％
払金
現金およ
び現金同 -4,127,161.74 0.00 0.00 -4,127,161.74 0.01 ％
等物
日本円 -915,608.00 0.00 0.00 -915,608.00 0.00 ％
日本円 JPY -915,608.00000 1.0000 -915,608.00 -915,608.00 0.00 0.00 -915,608.00 0.00％
米ドル -3,211,553.74 0.00 0.00 -3,211,553.74 0.01 ％
米ドル USD -26,402.16000 1.0000 -26,402.16 -3,211,553.74 0.00 0.00 -3,211,553.74 0.01％
報告金額合
30,216,116,062.86 1,100,633,358.79 355,242,655.66 31,316,749,421.65 100.00 ％
計:
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４【管理会社の概況】
（１）【資本金の額】（2022年９月末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約271億円）
発行済株式総数 5,051,655株
（２）【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、か
かる任命を解除することができる。(a）管理会社が清算される場合、(b）管理会社の事業に関して財
産保全管理人が任命された場合、(c）受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって望ましい
との見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d）決議が総会において投票を行っ
た受益者の４分の３以上の多数により承認された場合、または(e）発行済受益証券の価値の４分の３
を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンドの管理者
でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければなら
ない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不適切な行為
もしくは重過失、詐欺、または信託証書に基づく管理会社の義務の重要な違反もしくはかかる義務の
不注意な無視の場合を除き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社なら
びに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、
株主および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)管
理会社の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づ
きファンドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担し
たあらゆる損失、責任、損害、費用または経費（弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限
定されない。）、判決および和解において支払われる金額（ただし、受託会社が、ファンドを代表し
て、かかる和解を承認していることを条件とする。）を補償するものとし、上記の者を上記のあらゆ
る損失、責任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が信託証書に基
づく義務の履行に関する故意の不適切な行為もしくは重過失または詐欺を構成する場合はこの限りで
ない。
管理会社は、2022年８月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産価格の合計（通貨別）
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 27 3,395,461,120.47 米ドル
（３）【その他】
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事
実、または与えると予想される事実はない。
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５【管理会社の経理の概況】
ａ．管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の
適用によるものである。
ｂ．管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７
項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2022年９月30日現在における株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝144.81円）で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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（１）【資産及び負債の状況】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表（財政状態計算書）
2022年６月30日現在
（単位：米ドル）
資産
米ドル 千円
010 現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金 7,307,751,556.09 1,058,235,503
020 手元現金
030 中央銀行における現金残高 5,003,476,980.83 724,553,502
040 その他の要求払預金 2,304,274,575.26 333,682,001
050 売買目的で保有される金融資産 107,099,072.14 15,509,017
060 デリバティブ 107,099,072.14 15,509,017
070 持分証券
080 債務証券
090 ローンおよび貸付金
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
096
売買目的保有以外の金融資産
097 持分証券
098 債務証券
099 ローンおよび貸付金
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
100
指定した金融資産
120 債務証券
130 ローンおよび貸付金
141 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,591.61 375
142 持分証券 2,591.61 375
143 債務証券
144 ローンおよび貸付金
181 償却後原価における金融資産 2,040,386,764.92 295,468,407
182 債務証券
183 ローンおよび貸付金 2,040,386,764.92 295,468,407
240 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
250
ヘッジ項目の公正価値変動
260 子会社、合弁会社および関連会社への投資
270 有形資産 2,494,125.49 361,174
280 有形固定資産 2,494,125.49 361,174
290 投資不動産
300 無形資産 2,577,775.88 373,288
310 営業権
320 その他の無形資産 2,577,775.88 373,288
330 税金資産 13,799,588.21 1,998,318
340 現行税金資産 13,799,588.21 1,998,318
350 繰延税金資産
360 その他の資産 41,012,071.07 5,938,958
370 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
380 資産合計 9,515,123,545.39 1,377,885,041
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貸借対照表（財政状態計算書）
2022年６月30日現在
（単位：米ドル）
負債
米ドル 千円
010 売買目的で保有される金融負債 58,421,702.88 8,460,047
020 デリバティブ 58,421,702.88 8,460,047
030 ショート・ポジション
040 預金
050 発行済み債務証券
060 その他の金融負債
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
070
指定した金融負債
080 預金
090 発行済み債務証券
100 その他の金融負債
110 償却後原価で測定される金融負債 8,885,414,337.89 1,286,696,850
120 預金 8,883,247,381.29 1,286,383,053
130 発行済み債務証券
140 その他の金融負債 2,166,956.60 313,797
150 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
160
ヘッジ項目の公正価値変動
170 引当金
180 年金およびその他の退職後給付金債務
190 その他の長期従業員給付金
200 再編
210 係属中の法的問題および租税訟務
220 コミットメントおよび保証
230 その他の引当金
240 税金負債 15,689,662.84 2,272,020
250 現行税金負債 14,990,027.56 2,170,706
260 繰延税金負債 699,635.28 101,314
270 要求払株式資本
280 その他の負債 36,068,672.82 5,223,105
290 売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
300 負債合計 8,995,594,376.44 1,302,652,022
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貸借対照表（財政状態計算書）
2022年６月30日現在
（単位：米ドル）
資本
米ドル 千円
010 資本 187,117,965.90 27,096,553
020 払込資本 187,117,965.90 27,096,553
030 未払込請求資本
040 株式発行差金
050 資本を除く発行済みエクイティ商品
060 複合金融商品のエクイティ部分
070 その他の発行済みエクイティ商品
080 その他のエクイティ
090 その他の累積包括利益
095 損益に再分類されることがない項目
100 有形資産
110 無形資産
確定給付型年金制度に係る数理計算上の
120
利益または（－）損失
122 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
124
収益および費用の持分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
320
の公正価値変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
330
の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
340
の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
350
の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正価値で
360
測定される金融負債の公正価値変動
128 損益に再分類されることがある項目
130 外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
140 外貨換算
ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
150
金〔有効部分〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
155
の公正価値変動
165 ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
170 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
180
収益および費用の持分
190 利益剰余金 794,885.79 115,107
200 再評価準備金
210 その他の準備金 302,480,181.34 43,802,155
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
220
への投資の準備金または累積損失
230 その他 302,480,181.34 43,802,155
240 （－）自己株式
250 親会社株主に帰属する損益 29,136,135.93 4,219,204
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米ドル 千円
260 （－）中間配当
270 少数株主持分〔非支配持分〕
280 その他の累積包括利益
290 その他の項目
300 資本合計 519,529,168.96 75,233,019
310 資本および負債合計 9,515,123,545.40 1,377,885,041
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（２）【損益の状況】
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損益計算書
2022年６月30日に終了した期間
（単位：米ドル）
米ドル 千円
010 利息収益 38,134,683.26 5,522,283
020 売買目的で保有される金融資産 29,158,916.27 4,222,503
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
025
売買目的保有以外の金融資産
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
030
指定した金融資産
041 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
051 償却後原価における金融資産 5,162,052.74 747,517
070 デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク
080 その他の資産 388,092.13 56,200
085 負債に係る利息収益 3,425,622.12 496,064
090 （支払利息） 19,073,028.47 2,761,965
100 （売買目的で保有される金融負債） 136,344.47 19,744
（損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
110
指定した金融負債）
120 （償却後原価で測定される金融負債） 1,453,880.25 210,536
130 （デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク）
140 （その他の負債） 43,945.63 6,364
145 （資産に係る支払利息） 17,438,858.12 2,525,321
150 （要求払株式資本に係る費用）
160 受取配当
170 売買目的で保有される金融資産
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
175
売買目的保有以外の金融資産
191 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
192
び関連会社への投資
200 受取手数料 69,068,200.25 10,001,766
210 （支払手数料） 25,936,416.67 3,755,852
損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
220
債の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
231 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
241 償却後原価における金融資産
260 償却後原価で測定される金融負債
270 その他
売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
280 8,728,801.26 1,264,018
（－）損失、純額
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
287
有以外の金融資産に係る利益または（－）損失、純額
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
290
金融資産および負債に係る利益または（－）損失、純額
300 ヘッジ会計からの利益または（－）損失、純額
310 為替差額〔利益または（－）損失〕、純額
子会社、合弁会社および関連会社への投資の認識除外に係る利
320
益または（－）損失、純額
330 非金融資産の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
340 その他の事業収益 3,652,536.23 528,924
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米ドル 千円
350 （その他の事業費用） 1,470,368.69 212,924
355 事業収益合計、純額 73,104,407.17 10,586,249
360 （管理費用） 30,884,563.95 4,472,394
370 （従業員費用） 11,745,977.85 1,700,935
380 （その他の管理費用） 19,138,586.10 2,771,459
385 ( 破綻処理基金および預金保証制度に 拠出 する現金) 2,148,302.61 311,096
390 （減価償却） 1,340,688.86 194,145
400 （有形固定資産） 703,348.13 101,852
410 （投資不動産）
420 （その他の無形資産） 637,340.73 92,293
425 修正利益または（－）損失、純額
426 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
427 償却後原価における金融資産
430 （引当金または（－）引当金の戻入）
( 破綻処理基金および預金保証制度に支払うコミットメン
435
ト)
440 （コミットメントおよび保証）
450 （その他の引当金）
（損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
460 467,321.09 67,673
減損または（－）減損の戻入）
（その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
481
金融資産）
491 （償却後原価における金融資産） 467,321.09 67,673
（子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
510
（－）減損の戻入）
520 （非金融資産に係る減損または（－）減損の戻入）
530 （有形固定資産）
540 （投資不動産）
550 （営業権）
560 （その他の無形資産）
570 （その他）
580 損益認識されるマイナスの営業権
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
590
の投資の利益または（－）損失の持分
非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
600
に分類される売却グループからの利益または（－）損失
610 継続事業からの税引前利益または（－）損失 38,263,530.66 5,540,942
620 （継続事業からの損益に関する税金費用または（－）収入） 9,127,394.73 1,321,738
630 継続事業からの税引後利益または（－）損失 29,136,135.93 4,219,204
640 非継続事業からの税引後利益または（－）損失
650 非継続事業からの税引前利益または（－）損失
660 （非継続事業に関する税金費用または（－）収入）
670 当期利益または（－）損失 29,136,135.93 4,219,204
680 少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
690 親会社株主に帰属する金額 29,136,135.93 4,219,204
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