4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
     【提出書類】                    有価証券届出書
     【提出先】                    関東財務局長殿
     【提出日】                    2022年11月25日        提出
     【発行者名】                    アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                    取締役社長  菅野 暁
     【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                    酒井 隆
     【電話番号】                    03-6774-5100
                         4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
     【届出の対象とした募集(売出)内
     国投資信託受益証券に係るファンド
     の名称】
                         1兆円を上限とします。
     【届出の対象とした募集(売出)内
     国投資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第一部【証券情報】
    (1)【ファンドの名称】
      4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
      ただし、愛称として「わたしへの贈りもの」という名称を用いる場合があります。
      (以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
      しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
      定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
      管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいます。
      以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載また
      は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社である                                                 アセット
      マネジメントOne株式会社              (以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合
      を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

      1兆円を上限とします。
    (4)【発行(売出)価格】

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
      ※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
       することがあります。)
      <基準価額の照会方法等>

      基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ URL            http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
    (5)【申込手数料】

      ありません。
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    (6)【申込単位】
      1円以上1円単位とします。
      ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
    (7)【申込期間】

      継続申込期間:        2022年11月26日        から  2023年5月26日        まで
      ※ ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、パリの
       銀行、フランクフルトの銀行のいずれかの休業日に該当する日                                  (以下「海外休業日」という場合
       があります。)には、お申込みの受付を行いません。
      ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    (8)【申込取扱場所】

      当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
    (9)【払込期日】

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
      ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、
      委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部
      について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
    (10)【払込取扱場所】

      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
    (11)【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
    (12)【その他】

      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
      託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
      当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動
      けいぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との
      間で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
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      なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
      の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
      す。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
      として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
      きが完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
      他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
      の受付を取り消すことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ○振替受益権について

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
       載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
        項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       (参考)

       ◆投資信託振替制度
        投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
        管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振
        替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
        せん。
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    第二部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】
    1【ファンドの性格】
    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
       度額を変更することができます。
     <ファンドの特色>

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    <商品分類>
      ・商品分類表
                           投資対象資産
      単位型・追加型           投資対象地域                     補足分類
                          (収益の源泉とな
                            る資産)
                            株  式

                  国  内
         単位型                   債  券        インデックス型
                  海  外         不動産投信

         追加型                   その他資産           特殊型

                  内  外         (    )
                            資産複合

     (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




      ・商品分類定義

                一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

      追    加    型
                産とともに運用されるファンドをいう。
                目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
      内       外
                収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
                目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投
      資  産  複  合  信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
                泉とする旨の記載があるものをいう。
                目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめ
      インデックス型
                ざす旨の記載があるものをいう。
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    <属性区分>
      ・属性区分表
        投資対象資産
                  決算頻度       投資対象地域         投資形態       為替ヘッジ       対象インデックス
      (実際の組入資産)
          株式         年1回      グローバル

          一般               (日本を含む)
          大型株          年2回
         中小型株
                           日本
                   年4回
          債券                       ファミリー         あり        日経225
                           北米
          一般         年6回               ファンド
          公債        (隔月)
                           欧州
          社債
         その他債券
                  年12回        アジア
       クレジット属性
                  (毎月)                                TOPIX
         (  )
                         オセアニア
                   日々
                                ファンド・オ          なし
        不動産投信                  中南米
                                   ブ・
                  その他
                                  ファンズ
        その他資産                 アフリカ
                  (  )                                 その他
       (投資信託証券
                                                 (合成ベンチ
      (資産複合(債券、                    中近東
                                                  マーク)
      株式)資産配分固定                    (中東)
         型))
                        エマージング
         資産複合
        (   )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     (注1)「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     (注2)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ・属性区分定義
      その他資産(投資信託
                    目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
      証券(資産複合(債
                    て、主として複数の資産(債券、株式)を実質的な投資対象とし、組
      券、株式)資産配分固
                    入比率については、固定的とする旨の記載があるものをいう。
      定型))
                    目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載がある
      年      1     回
                    ものをいう。
      グ   ロ   ー   バ   ル  目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日
      (  日  本  を  含  む  )  本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                    目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
      フ   ァ   ミ   リ   ー
                    ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資
      フ    ァ    ン    ド
                    するものをいう。
                    目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の
      為  替  ヘ  ッ  ジ  な  し  記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
                    う。
                    日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいう。
      そ     の     他
                                               (注1)
      (合成ベンチマーク)
                    (対象インデックスは、合成                ベンチマーク       とする。        )
      (注1)対象インデックスについては、                      上記 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性
          格 <ファンドの特色>をご参照ください。
      (注2)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し
          ています。
     (注3)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
          信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
     (注4)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、                                              債券、株式      を主
          要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」に
          おける投資対象資産の分類・区分は異なります。
    (2)【ファンドの沿革】

      2018年2月28日  信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
      2019年5月25日            信託報酬率(税抜)を「年率0.16%」から「年率0.14%」に引き下げ
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    (3)【ファンドの仕組み】
    ・「証券投資信託契約」の概要










      委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
      当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
      ものです。
    ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

      委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
      当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
      資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
      ●ファミリーファンド方式とは●

      当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
      とめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
      投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
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      ○委託会社の概況





       名称:    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所:           東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
       資本金の額

        20億円(     2022年8月31日        現在)
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
                      Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
                      門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                               ( 2022年8月31日        現在)
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0%
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0%
                           号
       ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
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       ※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0%
    2【投資方針】

    (1)【投資方針】
      <基本方針>
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      <投資対象>

       「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・
       ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証
       券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券および短期金融資産を主要投資対
       象とします。
      <投資態度>

      ①この投資信託は、主として次のマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内株式、
       国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資します。
                     マザーファンド                         資産クラス
         国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド                                 国内株式

         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド                                 国内債券

                                          先進国株式(除く日本)
         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                          先進国債券(除く日本)
         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
         上記マザーファンドを総称して「マザーファンド」ということがあります。
      ②各資産クラスのベンチマークを次に掲げる基本配分比率で合成したものを当ファンドのベンチ

       マークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行います。
               資産クラス                ベンチマーク              基本配分比率
                          東証株価指数(TOPIX)(配                     20%
          国内株式
                          当込み)
                                               52%
          国内債券                 NOMURA-BPI総合
                          MSCIコクサイ・インデックス                     10%
          先進国株式(除く日本)                 (円換算ベース、配当込み、
                          為替ヘッジなし)
                          FTSE世界国債インデックス                     15%
          先進国債券(除く日本)                 (除く日本、円ベース、為替
                          ヘッジなし)
                          コール・ローン(オーバーナ                     3%
          短期金融資産
                          イト物)
      ③時価変動等により各資産クラスへの組入比率が基本配分比率から一定以上乖離した場合にはリバ

       ランスすることとします。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ④マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
      ⑤実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
      ⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      ■対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項

       ファンドは合成ベンチマークに連動させるため、                          時価変動等により各資産クラスへの組入比率が
       基本配分比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとします。
       なお、投資対象とする各マザーファンドにおける対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に
       反映するための手法に関する事項については、下記2投資方針                                 (2)投資対象       (参考)当ファンド
       が投資対象とするマザーファンドの概要をご参照ください。
    (2)【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
         めるものをいいます。以下同じ。)
         イ.有価証券
         ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
           第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
         ハ.金銭債権
         ニ.約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)

       委託会社は、信託金を、主として                  アセットマネジメントOne株式会社                   を委託会社とし、          みずほ信託
       銀行株式会社       を受託会社として締結された親投資信託である国内株式パッシブ・ファンド(最適
       化法)・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・
       ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券を含む
       次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
       利を除きます。)に投資することを指図します。
       1.  株券または新株引受権証書
       2.  国債証券
       3.  地方債証券
       4.  特別の法律により法人の発行する債券
       5.  社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
         権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
         あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
         いるもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
         株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
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       6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
         ものをいいます。)
       7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
         めるものをいいます。)
       8.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。)
       9.  資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         (金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
         び新株予約権証券
       12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.~11.の証券または証書の性質を有
         するもの
       13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
         います。)
       14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
         るものをいい、15.で定めるものを除きます。)
       15.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)または外国投資
         証券で投資法人債券に類する証券
       16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券にかかるものに限ります。)
       18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。)
       21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
       なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
       有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.
       の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の
       証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)

       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
       条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
       ことの指図をすることができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.  コール・ローン
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       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6.  外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
       (参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

      ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
      基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
               数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行いま
               す。
      主な投資対象         わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(また
               は採用予定の)銘柄を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      投資態度         1.主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されて
                いる(または採用予定の)銘柄に投資し、「東証株価指数(TOPIX)(配当
                     ※
                込み)」      に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
                スク管理を行います。
               3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
               4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
               5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産
                割合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
               ※①東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)に
                  かかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の
                  関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数
                  値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノ
                  ウハウおよび東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標に関する
                  すべての権利はJPXが有しています。
                ②JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の方法
                  の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の停止ま
                  たは東証株価指数(TOPIX)にかかる標章もしくは商標の変更もしくは
                  使用の停止を行うことができます。
                ③JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TO
                  PIX)にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定
                  日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及をする
                  ものではありません。
                ④JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれるデー
                  タの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、東証
                  株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断
                  に対し、責任を負いません。
                ⑤本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありませ
                  ん。
                ⑥JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資
                  のアドバイスをする義務を負いません。
                ⑦JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPI
                  X)の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありませ
                  ん。
                ⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活動に
                  起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低
                い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
                ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
                を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用するこ
                とがあります。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
                ・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
      主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。





               2.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
                対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
                せん。
               3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用
               を行います。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
                                                    ※
      投資態度
               1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」                                      に連動する
                投資成果をめざして運用を行います。
               2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               ※NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社
                に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼
                性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任
                を負いません。
      運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定

                NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
                柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                1)債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
                2)金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
                1)、2)が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資
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      主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
                り取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
                産の純資産総額の10%以下とします。
               5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               6.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
      ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
               ます。
      主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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      投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、「MSCIコクサイ・インデックス(円換算
                                     ※
                ベース、配当込み、為替ヘッジなし)」                       に連動する投資成果をめざして運用を
                行います。
               2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
               3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
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               ※本ファンドは、MSCI             Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI                          の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した
                第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推奨、
                販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産
                です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマー
                クであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
                関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否ある
                いは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                                 指数の能力に関し
                て、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いま
                せん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークお
                よびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所
                有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指
                数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集ま
                たは計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本
                ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンド
                を換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について
                責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、
                本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務また
                は責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使
                用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証する
                ものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
                ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI
                指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
                保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれる
                データの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負い
                ません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなる
                MSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を
                明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損
                害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含
                む。)については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者
                は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、または
                その他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前に
                MSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するために
                MSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、
                それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者ま
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                たは団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張
                することはできません。
      運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

                取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
                デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
                除外して投資銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
                ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
                を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
               2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
                て信託財産の純資産総額の20%以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
                として信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
      ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
               ます。
      主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
      投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
                                        ※
                (除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」                         に連動する投資成果をめざして運
                用を行います。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
                弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
                てはヘッジを実施する可能性があります。
               ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                     Fixed    Income    LLCにより運営されている
                債券インデックスです。FTSE                Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサー
                ではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。こ
                のインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                       Fixed
                Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤
                謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
                このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                       Fixed
                Income    LLCに帰属します。
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      運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
                柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
                小となるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                 ・年限・通貨構成変化要因
                 ・指数構成銘柄変更
                 ・リスク量の変更
                 ・クーポン・償還再投資
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      主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
                り取得するものに限ります。
                株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
                産の純資産総額の10%以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
                対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
                せん。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    (3)【運用体制】

      a.ファンドの運用体制
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定








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          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部 長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ② 運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③ 売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④ モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤ 内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      c.運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2022年8月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    (4)【分配方針】

      ①収益分配方針
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       毎決算時(原則として毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日))に、原則として以下の方針に基
       づき収益の分配を行います。
       (1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に
         属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
         ます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)
         等の全額とします。
       (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
          ます。)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
          費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
          配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
          して積み立てることができます。
        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
          買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
          金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
          することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
          ことができます。
       (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の再投資

       収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。
       委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販
       売会社に交付します。販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振
       替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末
       日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
       かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会
       社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し
       遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益
       権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (5)【投資制限】
      ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
       制限)
      ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。                                 (約款「運用の基本方針」2.運用方法
       (3)投資制限)
      ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
       制限)
      ④デリバティブ取引           の利用はヘッジ目的に限定します                  。 (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)
       投資制限)
      ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
      ⑥投資する株式等の範囲(約款第20条)
       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
        社が投資することを指図することができるものとします。
      ⑦信用取引の指図範囲(約款第22条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
        により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるもの
          を除きます。)の行使により取得可能な株券
      ⑧先物取引等の運用指図(約款第23条)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
        す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
        す。)    および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
        ます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
        との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
        ます(以下同じ。)。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月ま
          でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
          証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
          託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
          対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑧で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
          ない範囲内とします。
       2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
        およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
          対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマ
          ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
          象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とし
          ます。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑧で規定する
          全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
          5%を上回らない範囲内とします。
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
        これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
          記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
          以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
          月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.において「金融商品運用額
          等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
          外 貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
          います。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
          権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
          該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
          取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑧で規定
          する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5%を上回らない範囲内とします。
      ⑨スワップ取引の運用指図(約款第24条)
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
         なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
         換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
       3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
        取引の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
        するものとします。
       6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑩金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第25条)
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
        先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
                                 30/285


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
        かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッ
        ジ 対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものと
        します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
        計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
        を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引
        の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
        の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
        に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。
       5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産(「ヘッジ対象外貨建資産」といい
        ます。以下5)において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
        貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象外貨建資
        産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。)を超えないものとします。な
        お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
        て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
        ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
        約を指図するものとします。
       6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
        ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
        産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
        いいます。
       7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑪デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第26条)
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑫有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
        額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
        とします。
      ⑬公社債の空売りの指図および範囲(約款第28条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
        属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
        ては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行
        うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
        囲内で行うものとします。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
        付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ⑭公社債の借入れの指図および範囲(約款第29条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
        ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
        供の指図を行うものとします。
       2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
        ます。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
        入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
       場合には、制約されることがあります。
      ⑯外国為替予約取引の指図(約款第31条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
         外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
         かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替
         の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
         す。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
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         ち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予
         約取引の指図については、この限りではありません。
       3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
         なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
         託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗
         じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財
         産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
         ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
         価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
         す。
      ⑰資金の借入れ(約款第37条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
        て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑱同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
    3【投資リスク】

      <基準価額の主な変動要因>
      当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
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      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
       た場合等は、基準価額の下落要因となります。
       投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の
       成果に影響をおよぼします。当ファンドは、公社債および株式等に資産配分を行いますが、配分比
       率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等に
       は、基準価額が下落する要因となります。
      ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
       需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落
       した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
      ○金利変動リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利変動は、公社債・株式等の各資産への
       投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起こる場合
       があり、基準価額を下落させる要因となる可能性があります。
      ○為替変動リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
       影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わな
       いため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高に
       なった場合には、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落する可
       能性があります。
      ○ 信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
       け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場
       合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値
       がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
      ○流動性リスク

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       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
       因となります。
       有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
       を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
       期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
       およぼす要因となります。
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      ○カントリーリスク
       投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
       投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資
       産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受
       け、基準価額が下落する要因となります。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      <その他の留意点>

      ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
       の適用はありません。
      ○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
       引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
       ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
       り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
       性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
       る可能性があります。
      ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
      ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
       ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
        含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
       ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
       ・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
      ○ 当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて合成ベンチマークに連動する投資成果をめざ
       して運用を行いますが、各マザーファンドがベンチマーク採用全銘柄を組入れない場合があるこ
       と、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコスト
       や信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と合成ベンチマークが乖離する場合があ
       ります。
      ○ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
       ものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
       ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
       びに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
      ○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
       の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
       でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
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      ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
       が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが
       改 廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途
       中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
      ○注意事項

      ・当ファンドは、実質的に債券、株式などの値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リス
       クもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
      ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
       の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
       金の対象にもなりません。
      ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
       入者が負担することとなります。
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      <リスク管理体制>
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2022年8月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    4【手数料等及び税金】
    (1)【申込手数料】
      ありません。
    (2)【換金(解約)手数料】

      ありません。
    (3)【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.154%(税抜0.14%)
                内訳(税抜)
         支払先                              主な役務
                         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算
                 年率0.06%
        委託会社
                         出等の対価
                         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座
                 年率0.06%
        販売会社
                         内でのファンドの管理等の対価
                         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の
                 年率0.02%
        受託会社
                         対価
      ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業
       日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当
       額とともに信託財産から支払われます。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    (4)【その他の手数料等】

      ・信託財産留保額
        ありません。
      ・その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
         等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利
         息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
         の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および
         毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
         託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に
         要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
         外国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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       ※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるもの
        があるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
       ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
    (5)【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
         15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         (配当控除の適用
         なし)のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益(譲渡益)                       については、譲渡所得として、20.315%(所得税
         15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
         得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
         特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
         要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
       (復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
       者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
      ※上記は、      2022年8月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
       合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      <個別元本について>

      ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
       する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
      ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
       うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
       本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
       得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
      ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
       当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
      <収益分配金の課税について>

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
       金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
       金)を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    5【運用状況】
    (1)【投資状況】
                                                   2022年8月31日現在

                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      7,327,262,519             96.98
                   内 日本                         7,327,262,519             96.98
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       227,879,978             3.02
     純資産総額                                      7,555,142,497             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     445,744,949,460              98.00
                   内 日本                        445,744,949,460              98.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      9,113,217,945              2.00
     純資産総額                                     454,858,167,405              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      9,162,540,000              2.01
                   内 日本                         9,162,540,000              2.01
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     519,472,283,950              84.77
                   内 日本                        519,472,283,950              84.77
     地方債証券                                      32,815,336,745              5.35
                   内 日本                        32,815,336,745              5.35
     特殊債券                                      30,476,098,073              4.97
                   内 日本                        30,476,098,073              4.97
     社債券                                      26,077,400,260              4.26
                   内 日本                        25,280,678,260              4.13
                   内 フランス                          796,722,000             0.13
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      3,975,212,052              0.65
     純資産総額                                     612,816,331,080              100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     株式                                     729,535,261,637              94.58
                   内 アメリカ                        521,330,536,617              67.59
                   内 イギリス                        31,342,669,843              4.06
                   内 カナダ                        28,441,832,211              3.69
                   内 スイス                        24,250,397,588              3.14
                   内 フランス                        21,909,220,910              2.84
                   内 オーストラリア                        16,298,661,376              2.11
                   内 ドイツ                        15,706,794,598              2.04
                   内 アイルランド                        12,925,234,640              1.68
                   内 オランダ                        12,663,834,880              1.64
                   内 スウェーデン                         6,700,351,064              0.87
                   内 デンマーク                         5,797,840,606              0.75
                   内 スペイン                         5,171,553,477              0.67
                   内 香港                         4,875,175,654              0.63
                   内 イタリア                         3,406,644,016              0.44
                   内 ジャージィー                         2,743,263,771              0.36
                   内 フィンランド                         2,622,282,834              0.34
                   内 シンガポール                         2,441,669,433              0.32
                   内 ノルウェー                         1,902,169,195              0.25
                   内 イスラエル                         1,735,942,747              0.23
                   内 ベルギー                         1,626,956,170              0.21
                   内 ケイマン諸島                         1,527,595,363              0.20
                   内 バミューダ                         1,046,320,205              0.14
                   内 オランダ領キュラソー                          854,194,435             0.11
                   内 ニュージーランド                          517,137,617             0.07
                   内 ルクセンブルグ                          516,617,332             0.07
                   内 ポルトガル                          410,254,315             0.05
                   内 オーストリア                          343,662,329             0.04
                   内 リベリア                          158,993,357             0.02
                   内 パナマ                          139,430,262             0.02
                   内 マン島                          128,024,792             0.02
     投資信託受益証券                                      1,316,650,899              0.17
                   内 オーストラリア                          955,475,530             0.12
                   内 シンガポール                          361,175,369             0.05
     投資証券                                      17,111,736,390              2.22
                   内 アメリカ                        16,058,988,838              2.08
                   内 イギリス                          382,656,350             0.05
                   内 フランス                          272,475,970             0.04
                   内 香港                          253,315,435             0.03
                   内 カナダ                          73,056,543            0.01
                   内 ベルギー                          71,243,254            0.01
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      23,382,973,690              3.03
     純資産総額                                     771,346,622,616              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      24,171,524,819              3.13
                   内 アメリカ                        17,965,581,562              2.33
                   内 ドイツ                         3,282,754,115              0.43
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   内 カナダ                         1,296,888,278              0.17
                   内 イギリス                         1,083,303,585              0.14
                   内 オーストラリア                          542,997,279             0.07
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     185,898,464,150              98.73
                   内 アメリカ                        96,399,519,066              51.20
                   内 フランス                        16,096,829,055              8.55
                   内 イタリア                        14,383,778,257              7.64
                   内 ドイツ                        12,084,258,296              6.42
                   内 スペイン                         9,380,805,357              4.98
                   内 イギリス                         8,774,008,542              4.66
                   内 中国                         4,705,481,291              2.50
                   内 カナダ                         3,967,057,424              2.11
                   内 ベルギー                         3,596,822,509              1.91
                   内 オランダ                         2,969,740,330              1.58
                   内 オーストラリア                         2,879,454,983              1.53
                   内 オーストリア                         2,238,808,499              1.19
                   内 メキシコ                         1,486,742,587              0.79
                   内 アイルランド                         1,192,486,349              0.63
                   内 マレーシア                          992,690,087             0.53
                   内 フィンランド                          957,710,813             0.51
                   内 ポーランド                          787,682,510             0.42
                   内 イスラエル                          768,735,134             0.41
                   内 シンガポール                          746,206,509             0.40
                   内 デンマーク                          680,623,851             0.36
                   内 スウェーデン                          451,986,082             0.24
                   内 ノルウェー                          357,036,619             0.19
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      2,389,554,799              1.27
     純資産総額                                     188,288,018,949              100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2022年8月31日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.2839        1.2747      -
     1  ド・マザーファンド              信託受     3,081,577,102                              51.99
                  日本   益証券             3,956,481,637        3,928,086,331          -
                                 45/285


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       国内株式パッシブ・ファン
                     親投資
       ド(最適化法)・マザー                               3.1228        3.2985      -
     2                信託受      459,989,731                             20.08
       ファンド
                     益証券
                  日本                 1,436,469,717        1,517,276,127          -
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       2.0247        2.1015      -
     3  ド・マザーファンド              信託受      539,628,284                             15.01
                  日本   益証券             1,092,601,328        1,134,028,838          -
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.5750        6.0806      -
     4  ド・マザーファンド              信託受      122,992,998                             9.90
                  日本   益証券               685,686,955        747,871,223         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                   96.98
      合計                                                   96.98
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2022年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       トヨタ自動車              株式                2,196.52        2,101.50       -
     1                輸送用機        8,094,000                            3.74
                  日本                17,778,682,610        17,009,541,000          -
                        器
       ソニーグループ              株式                12,220.07        11,135.00        -
     2                        1,112,200                            2.72
                  日本   電気機器             13,591,169,803        12,384,347,000          -
       キーエンス              株式                54,582.93        52,840.00        -
     3                         160,900                           1.87
                  日本   電気機器              8,782,394,741        8,501,956,000          -
       三菱UFJフィナンシャ
                     株式                 748.76        721.10      -
     4  ル・グループ                     10,250,000                             1.62
                  日本    銀行業             7,674,803,195        7,391,275,000          -
       日本電信電話              株式                3,620.37        3,769.00       -
     5                情報・通        1,952,800                            1.62
                  日本                 7,069,870,947        7,360,103,200          -
                       信業
       日立製作所              株式                6,184.68        6,996.00       -
     6                         853,900                           1.31
                  日本   電気機器              5,281,099,432        5,973,884,400          -
       ソフトバンクグループ              株式                5,323.80        5,562.00       -
     7                情報・通        1,044,700                            1.28
                  日本                 5,561,779,181        5,810,621,400          -
                       信業
       任天堂              株式                58,867.75        56,990.00        -
     8                その他製         100,200                           1.26
                  日本                 5,898,549,080        5,710,398,000          -
                        品
                                 46/285



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       リクルートホールディング
                     株式                5,151.21        4,483.00       -
       ス
     9                        1,215,300                            1.20
                     サービス
                  日本                 6,260,275,622        5,448,189,900          -
                        業
       KDDI              株式                4,051.70        4,277.00       -
     10                情報・通        1,270,100                            1.19
                  日本                 5,146,071,142        5,432,217,700          -
                       信業
       第一三共              株式                2,746.78        4,197.00       -
     11                        1,287,900                            1.19
                  日本    医薬品             3,537,586,071        5,405,316,300          -
       武田薬品工業              株式                3,589.88        3,850.00       -
     12                        1,395,500                            1.18
                  日本    医薬品             5,009,678,121        5,372,675,000          -
       三菱商事              株式                4,124.21        4,564.00       -
     13                        1,146,600                            1.15
                  日本    卸売業             4,728,828,152        5,233,082,400          -
       東京エレクトロン              株式
                                     54,466.10        44,160.00        -
     14                         112,700                           1.09
                  日本   電気機器              6,138,329,475        4,976,832,000          -
       HOYA              株式                14,223.11        14,250.00        -
     15                         342,800                           1.07
                  日本   精密機器              4,875,683,480        4,884,900,000          -
       本田技研工業              株式                3,363.69        3,724.00       -
     16                輸送用機        1,298,100                            1.06
                  日本                 4,366,417,811        4,834,124,400          -
                        器
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                4,207.43        4,194.00       -
     17  ループ                      1,136,400                            1.05
                  日本    銀行業
                                   4,781,325,016        4,766,061,600          -
       ダイキン工業              株式                22,068.09        24,485.00        -
     18                         193,900                           1.04
                  日本     機械            4,279,002,727        4,747,641,500          -
       信越化学工業              株式                18,156.79        16,315.00        -
     19                         275,600                           0.99
                  日本     化学            5,004,012,337        4,496,414,000          -
       三井物産              株式                3,051.94        3,266.00       -
     20                        1,267,500                            0.91
                  日本    卸売業             3,868,342,449        4,139,655,000          -
       ソフトバンク              株式                1,475.99        1,529.50       -
     21                情報・通        2,638,800                            0.89
                  日本                 3,894,861,158        4,036,044,600          -
                       信業
       伊藤忠商事              株式                3,780.08        3,843.00       -
     22                        1,048,400                            0.89
                  日本    卸売業             3,963,044,478        4,029,001,200          -
       東京海上ホールディングス              株式                7,364.16        7,792.00       -
     23                         487,300                           0.83
                  日本    保険業             3,588,559,329        3,797,041,600          -
       オリエンタルランド              株式                20,681.78        20,850.00        -
     24                サービス         180,400                           0.83
                  日本                 3,730,993,317        3,761,340,000          -
                        業
       日本電産              株式                9,423.03        9,324.00       -
     25                         394,400                           0.81
                  日本   電気機器              3,716,445,363        3,677,385,600          -
       村田製作所              株式
                                     8,085.52        7,554.00       -
     26                         484,300                           0.80
                  日本   電気機器              3,915,817,669        3,658,402,200          -
       ファナック              株式                21,848.01        22,535.00        -
     27                         155,800                           0.77
                  日本   電気機器              3,403,919,963        3,510,953,000          -
       SMC              株式                64,363.74        66,600.00        -
     28                         52,000                           0.76
                  日本     機械            3,346,914,723        3,463,200,000          -
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,595.11        1,593.50       -
     29  ループ                      2,099,600                            0.74
                  日本    銀行業             3,349,111,550        3,345,712,600          -
                                 47/285


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       セブン&アイ・ホールディ
                     株式                5,590.55        5,533.00       -
     30  ングス                       586,400                           0.71
                  日本    小売業             3,278,300,601        3,244,551,200          -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                   98.00
      合計                                                   98.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                業種               国内/外国              投資比率(%)
      電気機器                                                   17.13
                                 国内
      情報・通信業                                                    8.87
      輸送用機器                                                    7.89
      化学                                                    6.04
      卸売業                                                    5.65
      サービス業                                                    5.30
      機械                                                    5.26
      医薬品                                                    5.22
      銀行業                                                    5.11
      小売業                                                    4.32
      食料品                                                    3.31
      陸運業                                                    3.04
      精密機器                                                    2.79
      その他製品                                                    2.36
      保険業                                                    2.17
      建設業                                                    2.14
      不動産業                                                    1.90
      電気・ガス業                                                    1.25
      その他金融業                                                    1.13
      鉄鋼                                                    0.80
      非鉄金属                                                    0.73
      ゴム製品                                                    0.72
      証券、商品先物取引業                                                    0.71
      ガラス・土石製品                                                    0.71
      海運業                                                    0.67
      金属製品                                                    0.59
      石油・石炭製品                                                    0.53
      繊維製品                                                    0.46
      空運業                                                    0.44
      鉱業                                                    0.31
      パルプ・紙                                                    0.18
      倉庫・運輸関連業                                                    0.16
      水産・農林業                                                    0.10
      合計                                                   98.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 48/285


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2022年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                                                         比率
                      種類       数量
                                                   (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       332回 利付国庫債券
                     国債証                 100.96        100.92      0.6
     1  (10年)                   11,310,000,000                               1.86
                     券
                  日本                11,419,004,000        11,414,617,500        2023/12/20
       333回 利付国庫債券
                     国債証                 101.17        101.08      0.6
     2  (10年)                    7,130,000,000                              1.18
                     券
                  日本                 7,213,784,000        7,207,360,500        2024/3/20
       343回 利付国庫債券
                     国債証                 100.54        100.64      0.1
     3  (10年)                    7,150,000,000                              1.17
                     券
                  日本                 7,189,112,000        7,196,260,500        2026/6/20
       144回 利付国庫債券
                     国債証                 100.45        100.54      0.1
     4  (5年)                    6,700,000,000                              1.10
                     券
                  日本                 6,730,396,000        6,736,649,000        2025/6/20
       345回 利付国庫債券
                     国債証                 100.49        100.58      0.1
     5  (10年)                    6,290,000,000                              1.03
                     券
                  日本                 6,321,038,000        6,326,544,900        2026/12/20
       334回 利付国庫債券
                     国債証                 101.37        101.25      0.6
     6  (10年)                    6,020,000,000                              0.99
                     券
                  日本                 6,102,664,400        6,095,430,600        2024/6/20
       150回 利付国庫債券
                     国債証                 100.03        100.17     0.005
     7  (5年)                    6,040,000,000                              0.99
                     券
                  日本                 6,041,859,000        6,050,388,800        2026/12/20
       146回 利付国庫債券
                     国債証                 100.51        100.61      0.1
     8  (5年)                    6,000,000,000                              0.99
                     券
                  日本
                                   6,031,106,000        6,036,720,000        2025/12/20
       350回 利付国庫債券
                     国債証                 100.22        100.30      0.1
     9  (10年)                    5,960,000,000                              0.98
                     券
                  日本                 5,973,282,000        5,978,118,400        2028/3/20
       346回 利付国庫債券
                     国債証                 100.45        100.54      0.1
     10  (10年)                    5,770,000,000                              0.95
                     券
                  日本                 5,796,194,100        5,801,504,200        2027/3/20
       362回 利付国庫債券
                     国債証                  99.02        99.07     0.1
     11  (10年)                    5,840,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 5,783,302,000        5,786,038,400        2031/3/20
       359回 利付国庫債券
                     国債証                  99.29        99.34     0.1
     12  (10年)                    5,700,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 5,659,747,000        5,662,722,000        2030/6/20
       348回 利付国庫債券
                     国債証                 100.32        100.42      0.1
     13  (10年)                    5,590,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 5,608,203,000        5,613,981,100        2027/9/20
       361回 利付国庫債券
                     国債証                  99.21        99.14     0.1
     14  (10年)                    5,500,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 5,456,973,000        5,452,810,000        2030/12/20
       364回 利付国庫債券
                     国債証                  98.89        99.06     0.1
     15  (10年)                    5,500,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 5,439,327,000        5,448,630,000        2031/9/20
                                 49/285


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       347回 利付国庫債券
                     国債証                 100.36        100.48      0.1
     16  (10年)                    5,410,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 5,429,743,000        5,435,968,000        2027/6/20
       365回 利付国庫債券
                     国債証                  98.90        99.08     0.1
     17  (10年)                    5,440,000,000                              0.88
                     券
                  日本
                                   5,380,640,000        5,390,278,400        2031/12/20
       341回 利付国庫債券
                     国債証                 101.25        101.27      0.3
     18  (10年)                    5,220,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 5,285,538,000        5,286,502,800        2025/12/20
       363回 利付国庫債券
                     国債証                  98.95        99.00     0.1
     19  (10年)                    5,300,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 5,244,375,000        5,247,318,000        2031/6/20
       344回 利付国庫債券
                     国債証                 100.41        100.62      0.1
     20  (10年)                    5,130,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 5,151,300,200        5,162,267,700        2026/9/20
       339回 利付国庫債券
                     国債証                 101.37        101.38      0.4
     21  (10年)                    5,080,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 5,149,693,000        5,150,561,200        2025/6/20
       356回 利付国庫債券
                     国債証                  99.61        99.72     0.1
     22  (10年)                    5,140,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 5,120,358,000        5,125,608,000        2029/9/20
       360回 利付国庫債券
                     国債証                  99.29        99.24     0.1
     23  (10年)                    5,140,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 5,103,788,000        5,101,244,400        2030/9/20
       358回 利付国庫債券
                     国債証                  99.37        99.40     0.1
     24  (10年)                    5,050,000,000                              0.82
                     券
                  日本                 5,018,424,000        5,019,902,000        2030/3/20
       138回 利付国庫債券
                     国債証                 100.27        100.27      0.1
     25  (5年)                    5,000,000,000                              0.82
                     券
                  日本                 5,013,800,000        5,013,650,000        2023/12/20
       342回 利付国庫債券
                     国債証                 100.54        100.64      0.1
     26  (10年)                    4,880,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 4,906,834,000        4,911,232,000        2026/3/20
       337回 利付国庫債券
                     国債証                 100.91        100.91      0.3
     27  (10年)                    4,800,000,000                              0.79
                     券
                  日本                 4,844,084,000        4,843,728,000        2024/12/20
       351回 利付国庫債券
                     国債証                 100.21        100.23      0.1
     28  (10年)                    4,800,000,000                              0.79
                     券
                  日本                 4,810,274,000        4,811,088,000        2028/6/20
       357回 利付国庫債券
                     国債証                  99.63        99.53     0.1
     29  (10年)                    4,810,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 4,792,398,000        4,787,441,100        2029/12/20
       354回 利付国庫債券
                     国債証                  99.93        100.03      0.1
     30  (10年)                    4,760,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 4,757,092,000        4,761,523,200        2029/3/20
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                   84.77
      地方債証券                                                    5.35
                                 50/285

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      特殊債券
                                                         4.97
      社債券                                                    4.26
      合計                                                   99.35
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       APPLE   INC
                      株式               22,929.72        22,029.69        -
                       コン
     1                        1,837,323                            5.25
                      ピュー
                アメリカ                  42,129,303,492        40,475,662,183          -
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               40,376.85        36,455.53        -
     2                         802,234                           3.79
                      ソフト
                アメリカ                  32,391,682,369        29,245,866,536          -
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               20,801.30        17,845.83        -
                     インター
     3                        1,031,831                            2.39
                     ネット販
                アメリカ                  21,463,436,401        18,413,890,829          -
                     売・通信
                       販売
       TESLA   INC
                      株式               39,506.34        38,497.55        -
     4                         297,021                           1.48
                アメリカ      自動車            11,734,213,137        11,434,581,095          -
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               18,368.66        15,102.35        -
                     インタラ
                      クティ
     5                         677,697                           1.33
                      ブ・メ
                アメリカ                  12,448,387,360        10,234,818,778          -
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               18,388.15        15,236.82        -
                     インタラ
                      クティ
     6                         638,911                           1.26
                      ブ・メ
                アメリカ                  11,748,392,899         9,734,974,011          -
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               66,548.97        72,481.30        -
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     7                         106,087                           1.00
                アメリカ     ダー/ヘ              7,059,981,467        7,689,324,649          -
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               23,248.23        22,517.67        -
     8                         295,991                           0.86
                アメリカ      医薬品             6,881,267,477        6,665,027,927          -
                                 51/285

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式               11,260.70        13,351.45        -
                     石油・ガ
     9                         477,994                           0.83
                アメリカ     ス・消耗
                                   5,382,549,753        6,381,915,524          -
                       燃料
       NVIDIA    CORP
                      株式               32,481.05        21,443.28        -
                     半導体・
     10                         282,153                           0.78
                アメリカ     半導体製              9,164,627,518        6,050,288,151          -
                      造装置
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               43,662.52        39,567.77        -
       B
     11                         145,492                           0.75
                     各種金融
                アメリカ                   6,352,547,968        5,756,794,662          -
                     サービス
       META   PLATFORMS     INC
                      株式               29,395.76        21,787.09        -
                     インタラ
                      クティ
     12                         260,198                           0.73
                      ブ・メ
                アメリカ                   7,648,719,996        5,668,957,451          -
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               20,395.55        15,860.65        -
     13                         333,755                           0.69
                アメリカ       銀行            6,807,117,461        5,293,574,010          -
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               21,444.99        19,433.15        -
     14                         270,541                           0.68
                アメリカ     家庭用品              5,801,750,344        5,257,464,753          -
       VISA   INC
                      株式               30,711.69        27,917.30        -
     15                         186,998                           0.68
                     情報技術
                アメリカ                   5,743,025,942        5,220,481,023          -
                     サービス
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               16,688.04        16,398.78        -
     16                         317,300                           0.67
                 スイス      食品            5,295,116,952        5,203,334,163          -
       CHEVRON    CORP
                      株式               19,849.00        22,266.75        -
                     石油・ガ
     17                         219,749                           0.63
                アメリカ     ス・消耗              4,361,799,934        4,893,096,177          -
                       燃料
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               47,155.98        40,632.45        -
     18                         117,817                           0.62
                     専門小売
                アメリカ                   5,555,776,136        4,787,193,715          -
                        り
       MASTERCARD      INC
                      株式               50,816.40        45,444.30        -
     19                         98,406                           0.58
                     情報技術
                アメリカ                   5,000,639,238        4,471,991,815          -
                     サービス
       PFIZER    INC
                      株式                6,962.44        6,356.18       -
     20                         634,358                           0.52
                アメリカ      医薬品             4,416,682,410        4,032,097,121          -
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                8,459.61        8,615.85       -
     21                         465,102                           0.52
                アメリカ       飲料            3,934,584,403        4,007,251,159          -
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                6,278.10        4,725.89       -
     22                         822,779                           0.50
                アメリカ       銀行            5,165,491,928        3,888,368,560          -
       ELI  LILLY   & CO
                      株式               34,477.40        42,564.95        -
     23                         91,316                           0.50
                アメリカ      医薬品             3,148,339,171        3,886,861,449          -
       ABBVIE    INC
                      株式               20,128.21        18,791.29        -
                     バイオテ
     24                         200,408                           0.49
                アメリカ      クノロ             4,033,854,335        3,765,926,148          -
                       ジー
                                 52/285


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       PEPSICO    INC
                      株式               23,042.00        23,981.60        -
     25                         156,147                           0.49
                アメリカ       飲料            3,597,939,689        3,744,655,472          -
       COSTCO    WHOLESALE     CORP
                      株式               69,986.91        72,661.52        -
                     食品・生
     26                         50,179                           0.47
                アメリカ     活必需品
                                   3,511,873,275        3,646,082,823          -
                      小売り
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               48,662.45        45,055.35        -
     27                         79,959                           0.47
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             3,891,001,069        3,602,581,530          -
       MERCK   & CO.INC.
                      株式               10,911.72        12,044.17        -
     28                         285,212                           0.45
                アメリカ      医薬品             3,112,155,460        3,435,143,068          -
       THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                      株式               77,651.92        76,841.22        -
       INC
                     ライフサ
     29                         44,225                           0.44
                      イエン
                アメリカ     ス・ツー              3,434,156,297        3,398,303,073          -
                     ル/サー
                       ビス
       SHELL   PLC
                      株式                3,303.95        3,785.31       -
                     石油・ガ
     30                         861,789                           0.42
                イギリス     ス・消耗              2,847,309,659        3,262,139,380          -
                       燃料
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                   94.58
      投資信託受益証券                                                    0.17
      投資証券                                                    2.22
      合計                                                   96.97
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                業種               国内/外国
                                             投資比率(%)
      ソフトウェア                                                    7.01
                                 外国
      銀行                                                    5.58
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.48
      石油・ガス・消耗燃料                                                    5.15
      医薬品                                                    5.05
      半導体・半導体製造装置                                                    4.18
      情報技術サービス                                                    3.74
      インタラクティブ・メディアおよびサービス
                                                         3.55
      資本市場                                                    3.16
      保険                                                    3.03
      インターネット販売・通信販売                                                    2.72
      ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                                                    2.44
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.16
      自動車                                                    2.11
      化学                                                    2.00
                                 53/285


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      電力
                                                         1.96
      バイオテクノロジー                                                    1.84
      飲料                                                    1.81
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.71
      食品                                                    1.69
      専門小売り                                                    1.59
      機械                                                    1.58
      航空宇宙・防衛                                                    1.55
      食品・生活必需品小売り
                                                         1.52
      ライフサイエンス・ツール/サービス                                                    1.46
      金属・鉱業                                                    1.43
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.27
      各種電気通信サービス                                                    1.16
      家庭用品                                                    1.15
      娯楽                                                    1.12
      陸運・鉄道                                                    1.09
      各種金融サービス
                                                         0.97
      総合公益事業                                                    0.89
      コングロマリット                                                    0.86
      メディア                                                    0.75
      電気設備                                                    0.75
      タバコ                                                    0.71
      専門サービス                                                    0.67
      通信機器                                                    0.66
      航空貨物・物流サービス                                                    0.59
      パーソナル用品                                                    0.58
      電子装置・機器・部品                                                    0.54
      商業サービス・用品                                                    0.51
      建設関連製品                                                    0.50
      複合小売り                                                    0.47
      消費者金融                                                    0.41
      不動産管理・開発                                                    0.35
      商社・流通業                                                    0.34
      無線通信サービス                                                    0.30
      家庭用耐久財                                                    0.27
      容器・包装                                                    0.26
      建設・土木                                                    0.25
      建設資材                                                    0.24
      エネルギー設備・サービス                                                    0.23
      自動車部品                                                    0.18
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.15
      運送インフラ                                                    0.14
      ガス                                                    0.14
      水道                                                    0.12
      販売                                                    0.11
      紙製品・林産品                                                    0.11
      海運業                                                    0.08
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.07
      旅客航空輸送業                                                    0.05
      レジャー用品                                                    0.03
                                 54/285


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      各種消費者サービス
                                                         0.01
      合計                                                   94.58
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                                                         比率
                      種類       数量
                                                   (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       US  T N/B  0.25   05/15/24
                     国債証                  95.90        94.71     0.25
     1                      1,039,725,000                              0.52
                     券
                アメリカ                    997,161,365        984,733,289       2024/5/15
       US  T N/B  1.375   11/15/31
                     国債証                  94.94        86.13     1.375
     2                      1,107,653,700                              0.51
                     券
                アメリカ                   1,051,646,658         954,053,277       2031/11/15
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  90.03        84.08     0.875
     3                      1,109,040,000                              0.50
                     券
                アメリカ                    998,483,069        932,546,674       2030/11/15
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  93.65        85.45     1.125
     4                      1,075,768,800                              0.49
                     券
                アメリカ                   1,007,499,608         919,278,054       2031/2/15
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  83.26        82.45     0.625
     5                      1,109,040,000                              0.49
                     券
                アメリカ
                                    923,417,493        914,438,136       2030/8/15
       US  T N/B  1.875   02/15/32
                     国債証                  92.77        89.84     1.875
     6                      1,009,226,400                              0.48
                     券
                アメリカ                    936,271,934        906,726,842       2032/2/15
       US  T N/B  1.25   08/15/31
                     国債証                  94.51        85.60     1.25
     7                      1,057,746,900                              0.48
                     券
                アメリカ                    999,734,451        905,530,508       2031/8/15
       US  T N/B  2.875   05/15/32
                     国債証                 100.61        97.96     2.875
     8                       921,889,500                             0.48
                     券
                アメリカ                    927,600,099        903,091,590       2032/5/15
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                     国債証                 102.26        99.18     2.75
     9                       881,686,800                             0.46
                     券
                アメリカ                    901,689,103        874,523,094       2023/11/15
       US  T N/B  1.625   05/15/31
                     国債証                  97.86        88.85     1.625
     10                       920,503,200                             0.43
                     券
                アメリカ                    900,817,573        817,953,390       2031/5/15
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                     国債証                  97.65        96.53      2
     11                       822,075,900                             0.42
                     券
                アメリカ                    802,789,999        793,624,361       2025/2/15
       US  T N/B  1.5  01/31/27
                     国債証                  98.82        92.41     1.5
     12                       823,462,200                             0.40
                     券
                アメリカ                    813,768,450        761,027,031       2027/1/31
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                     国債証                 102.14        98.42     2.5
     13                       707,013,000                             0.37
                     券
                アメリカ                    722,155,303        695,910,680       2024/5/15
       US  T N/B  2.25   08/15/27
                     国債証                  96.62        95.16     2.25
     14                       726,421,200                             0.37
                     券
                アメリカ
                                    701,880,569        691,320,293       2027/8/15
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                     国債証                 103.89        97.79     2.875
     15                       705,626,700                             0.37
                     券
                アメリカ
                                    733,078,024        690,080,860       2028/5/15
       US  T N/B  2.875   06/15/25
                     国債証                  99.54        98.37     2.875
     16                       693,150,000                             0.36
                     券
                アメリカ                    690,018,348        681,913,386       2025/6/15
       US  T N/B  1.25   05/31/28
                     国債証                  94.05        89.39     1.25
     17                       748,602,000                             0.36
                     券
                アメリカ                    704,112,078        669,238,486       2028/5/31
       US  T N/B  0.625   05/15/30
                     国債証                  84.50        82.84     0.625
     18                       783,259,500                             0.34
                     券
                アメリカ                    661,913,469        648,912,134       2030/5/15
       US  T N/B  2.25   03/31/24
                     国債証                  99.49        98.12     2.25
     19                       658,492,500                             0.34
                     券
                アメリカ                    655,151,763        646,120,037       2024/3/31
       US  T N/B  1.125   01/15/25
                     国債証                  95.23        94.67     1.125
     20                       676,514,400                             0.34
                     券
                アメリカ                    644,286,751        640,521,715       2025/1/15
       US  T N/B  2.0  04/30/24
                     国債証                  98.14        97.67      2
     21                       654,333,600                             0.34
                     券
                アメリカ                    642,215,341        639,125,453       2024/4/30
                                 55/285

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       US  T N/B  0.125   02/15/24
                     国債証                  97.41        95.30     0.125
     22                       665,424,000                             0.34
                     券
                アメリカ                    648,214,642        634,154,267       2024/2/15
       US  T N/B  2.375   08/15/24
                     国債証                 101.93        97.97     2.375
     23                       639,084,300                             0.33
                     券
                アメリカ                    651,445,253        626,152,824       2024/8/15
       US  T N/B  2.5  01/31/24
                     国債証                 101.99        98.67     2.5
     24                       630,766,500                             0.33
                     券
                アメリカ                    643,328,375        622,389,130       2024/1/31
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                     国債証                 102.86        97.25     2.75
     25                       634,925,400                             0.33
                     券
                アメリカ                    653,096,049        617,514,549       2028/2/15
       US  T N/B  2.875   08/15/28
                     国債証                 106.13        97.75     2.875
     26                       627,993,900                             0.33
                     券
                アメリカ                    666,517,105        613,913,094       2028/8/15
       US  T N/B  1.875   02/15/41
                     国債証                  86.70        77.35     1.875
     27                       790,191,000                             0.32
                     券
                アメリカ                    685,126,207        611,225,077       2041/2/15
       US  T N/B  1.0  12/15/24
                     国債証                  98.31        94.59      1
     28                       639,084,300                             0.32
                     券
                アメリカ                    628,324,191        604,533,804       2024/12/15
       US  T N/B  3.125   11/15/28
                     国債証                 107.87        99.07     3.125
     29                       607,199,400                             0.32
                     券
                アメリカ                    655,039,025        601,554,337       2028/11/15
       US  T N/B  1.5  02/15/25
                     国債証                  99.66        95.35     1.5
     30                       630,766,500                             0.32
                     券
                アメリカ                    628,671,535        601,494,991       2025/2/15
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                   98.73
      合計                                                   98.73
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
    該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                 56/285


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   2022年8月31日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           (円)        (円)      (%)
     株価指数先物              TOPIX    
            大阪取引所                  買建       467   9,254,429,110        9,162,540,000         2.01
     取引              先物 0409月
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           (円)        (円)      (%)
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       650   18,126,480,739        17,965,581,562         2.33
            取引所
     取引              Sep22
                   DJ  EURO   STOXX   50
            EUREX
                              買建       664   3,324,941,378        3,282,754,115         0.43
            取引所
                   Sep22
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       52   1,296,360,747        1,296,888,278         0.17
                   Sep22
            所
                   FTSE   100  INDEX
            ICE-E
                              買建       91   1,074,611,689        1,083,303,585         0.14
            U      FUTURE    Sep22
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       33    529,363,717        542,997,279        0.07
            物取引所
                   Sep22
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    (3)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日(2022年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                            196            196       1.0087         1.0087
          (2019年2月25日)
           第2計算期間末
                            499            499       1.0477         1.0477
          (2020年2月25日)
           第3計算期間末
                           1,485            1,485        1.1019         1.1019
          (2021年2月25日)
           第4計算期間末
                           5,509            5,509        1.1163         1.1163
          (2022年2月25日)
           2021年8月末日                2,242         -            1.1405        -
              9月末日             2,385         -            1.1446        -
                                 57/285


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             10月末日
                           5,123         -            1.1527        -
             11月末日              5,306         -            1.1435        -
             12月末日              5,471         -            1.1558        -
           2022年1月末日                5,424         -            1.1290        -
              2月末日             5,537         -            1.1212        -
              3月末日             5,760         -            1.1470        -
              4月末日             6,001         -            1.1353        -
              5月末日             6,647         -            1.1349        -
              6月末日
                           7,252         -            1.1262        -
              7月末日             7,448         -            1.1439        -
              8月末日             7,555         -            1.1439        -
      ②【分配の推移】

                                        1口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間
                                                        0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
           2022年2月26日~2022年8月25日                                   -
      ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第1計算期間                                          0.9
                第2計算期間                                          3.9
                第3計算期間                                          5.2
                第4計算期間                                          1.3
           2022年2月26日~2022年8月25日                                              2.7
    (注)収益率は期間騰落率です。
    (4)【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                        359,187,202                    164,566,177
         第2計算期間                        459,829,471                    178,063,350
         第3計算期間                       1,174,492,406                     303,000,257
         第4計算期間                       4,094,018,074                     506,064,493
        2022年2月26日~
                                1,988,560,533                     337,753,886
        2022年8月25日
    (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
    (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                 58/285





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    第2【管理及び運営】
    1【申込(販売)手続等】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委託
      会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
      当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動け
      いぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間
      で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
      なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の
      異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
      して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
      が完了したものを当日のお申込みとします。ただし、                              ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引
      所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、パリの銀行、フランクフルトの銀行のいずれかの休業日
      に該当する日       (以下、「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いませ
      ん。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他
      やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受
      付を取り消すことができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
       のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該
       口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
       取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
       受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
       項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
       た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
       受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
       り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
     ・お申込価額

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
      ※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
       することがあります。)
       <基準価額の照会方法等>

       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           ホームページ URL            http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
     ・お申込手数料

      ありません。
     ・お申込単位

      1円以上1円単位とします。
      ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
     ・払込期日

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
      ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、
      委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部
      について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
    2【換金(解約)手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
       会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
       の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行
        うものとします。
       ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
        の他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請
        求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止
        以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない
        場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解
        約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
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        ・委託会社への照会
          コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
      ・解約単位

       1口単位とします。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
      を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
      産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
      ます。
      <主な投資対象の時価評価方法の原則>

           投資対象                        評価方法
       マザーファンド受益証券               計算日の基準価額
                         ※
       株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                         ※
       公社債等
                     計算日     における以下のいずれかの価額
                     ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
                     ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場
                      を除きます。)
                     ・価格情報会社の提供する価額
       外貨建資産の円換算               計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算               計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
       ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
         ホームページ URL            http://www.am-one.co.jp/
         コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
    (2)【保管】

      該当事項はありません。
                                 63/285


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    (3)【信託期間】
      信託期間は、2018年2月28日から原則として無期限です。
      ※ただし、下記「(5)その他                イ.償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
       了させることがあります。
    (4)【計算期間】

      a.計算期間は、原則として毎年2月26日から翌年2月25日までとします。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
       日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    (5)【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである
        対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
        意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
        は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
        いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
        するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の
        変更等    b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
        いて存続します。
                                 64/285


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       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
        は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
        た は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にした
        がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
        任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
        信託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
      ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資
        信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
        ます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
        およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
        て変更することができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れてい
        る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
        示をしたときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
        あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
        定にしたがいます。
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       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資 信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
      ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        (URL     http://www.am-one.co.jp/              )
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

       ・委託会社は、毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報告
        書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
       ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運
        用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
        (URL     http://www.am-one.co.jp/              )
    4【受益者の権利等】

      (1)収益分配金請求権
       収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
       り自動的に再投資されます。販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日に
       おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計
       算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
       益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会
       社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
       します。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付け
       により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
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       定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
       されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日
       の 場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第3【ファンドの経理状況】
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
        蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2021年2月26

        日から2022年2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    1【財務諸表】
    【4資産分散投資・スタンダード<DC年金>】
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第3期              第4期
                                2021年2月25日現在              2022年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              53,511,595              185,046,892
                                     1,440,544,471              5,343,949,613
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            1,494,056,066              5,528,996,505
       資産合計                              1,494,056,066              5,528,996,505
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               7,801,685              15,349,554
        未払受託者報酬                                145,645              518,084
        未払委託者報酬                                874,190             3,108,784
                                        25,900              92,137
        その他未払費用
        流動負債合計                               8,847,420              19,068,559
       負債合計                                8,847,420              19,068,559
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,347,879,295              4,935,832,876
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            137,329,351              574,095,070
                                      92,580,382              105,620,994
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            1,485,208,646              5,509,927,946
       純資産合計                              1,485,208,646              5,509,927,946
     負債純資産合計                               1,494,056,066              5,528,996,505
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第3期              第4期
                                自 2020年2月26日              自 2021年2月26日
                                至 2021年2月25日              至 2022年2月25日
     営業収益
       受取利息                                    41              376
                                      89,909,130             △ 37,910,858
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                89,909,171             △ 37,910,482
     営業費用
       支払利息                                  13,578              23,335
       受託者報酬                                 239,835              723,995
       委託者報酬                                1,439,543              4,344,453
                                        42,819              128,707
       その他費用
       営業費用合計                                1,735,775              5,220,490
     営業利益又は営業損失(△)                                 88,173,396             △ 43,130,972
     経常利益又は経常損失(△)                                 88,173,396             △ 43,130,972
     当期純利益又は当期純損失(△)                                 88,173,396             △ 43,130,972
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       2,102,816              10,233,229
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 22,736,869              137,329,351
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 38,490,015              549,155,677
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      38,490,015              549,155,677
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 9,968,113              59,025,757
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       9,968,113              59,025,757
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                137,329,351              574,095,070
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第4期
              項目                        自 2021年2月26日
                                      至 2022年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第3期                  第4期
              項目
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1.   期首元本額                           476,387,146円                 1,347,879,295円
        期中追加設定元本額                          1,174,492,406円                  4,094,018,074円
        期中一部解約元本額                           303,000,257円                  506,064,493円
     2.   受益権の総数                          1,347,879,295口                  4,935,832,876口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第3期                  第4期
              項目               自 2020年2月26日                  自 2021年2月26日
                             至 2021年2月25日                  至 2022年2月25日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(13,299,210円)、費用控                  当等収益(29,915,185円)、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益(72,771,370円)、信                  券売買等損益(0円)、信託約款に規
                         託約款に規定される収益調整金                  定される収益調整金(468,474,076
                         (44,748,969円)及び分配準備積立                  円)及び分配準備積立金
                         金(6,509,802円)より分配対象収益                  (75,705,809円)より分配対象収益
                         は137,329,351円(1万口当たり                  は574,095,070円(1万口当たり
                         1,018.85円)でありますが、分配を                  1,163.11円)でありますが、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目               自 2020年2月26日                  自 2021年2月26日
                             至 2021年2月25日                  至 2022年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         (価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク)、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委                  を行います。運用評価委員会等はこ
                         員会等はこれらの運用リスク管理状                  れらの運用リスク管理状況の報告を
                         況の報告を受け、総合的な見地から                  受け、総合的な見地から運用状況全
                         運用状況全般の管理を行います。                  般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

                                第3期                  第4期
              項目
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    (有価証券に関する注記)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    売買目的有価証券
                                第3期                  第4期
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券
                                    83,407,528                 △44,854,561
     合計                               83,407,528                 △44,854,561
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第3期                  第4期
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                1.1019円                  1.1163円
     (1万口当たり純資産額)                               (11,019円)                  (11,163円)
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年2月25日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  350,731,897         1,090,355,321
                (最適化法)・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                 2,247,263,833          2,891,554,373
                マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  96,848,190         533,139,601
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                  412,429,256          828,900,318
                マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                            3,107,273,176          5,343,949,613
     合計                                      5,343,949,613
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    (参考)

    当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
    ド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
    証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             6,985,669,797
        株式                                           372,548,605,270
        派生商品評価勘定                                              15,307,890
        未収入金                                              68,708,659
        未収配当金                                              791,843,541
        前払金                                              279,560,900
                                                      375,300,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           381,064,996,057
       資産合計                                             381,064,996,057
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              196,009,730
        未払金                                              58,444,613
                                                      353,389,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              607,843,343
       負債合計                                               607,843,343
     純資産の部
       元本等
        元本                                           122,380,637,954
        剰余金
                                                    258,076,514,760
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           380,457,152,714
       純資産合計                                             380,457,152,714
     負債純資産合計                                              381,064,996,057
                                 75/285











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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2021年2月26日
              項目
                                      至 2022年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     2.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年2月25日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          101,185,876,143円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          181,098,586,120円
        同期中一部解約元本額                                          159,903,824,309円
        元本の内訳
        ファンド名
        MHAMスリーウェイオープン                                            561,857,238円
        MHAM TOPIXオープン                                           2,713,178,919円
        MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)                                           7,047,963,552円
        One DC 国内株式インデックスファンド                                           20,461,029,446円
        DIAM国内株式パッシブ・ファンド                                           4,706,418,103円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             4,972,016円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             25,176,657円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             85,336,874円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             27,541,870円
                                                     21,103,225円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             15,896,115円
        たわらノーロード TOPIX                                           1,328,200,736円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                           1,072,353,146円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                             41,527,117円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            262,619,504円
                                                    399,559,935円
        たわらノーロード バランス(積極型)
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             3,610,424円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            174,201,589円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            435,456,944円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            287,635,626円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            413,402,567円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                              713,893円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                             3,006,805円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             39,050,530円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             6,158,211円
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        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             18,314,906円
        DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>                                           33,847,223,374円
        Oneグローバルバランス                                             4,707,794円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                           1,068,061,226円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           3,522,012,608円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           3,802,240,777円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            340,892,143円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                           1,109,141,568円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                           1,117,065,799円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             30,620,397円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                           1,059,266,348円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             18,529,124円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            306,888,223円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            306,629,755円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            547,738,135円
        投資のソムリエ                                           13,334,781,624円
        クルーズコントロール                                            128,837,057円
        投資のソムリエ<DC年金>                                            804,116,864円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            335,710,500円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            549,884,906円
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                            543,006,508円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           3,731,404,289円
                                                     42,422,634円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             20,515,309円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             4,497,140円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                            146,712,017円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            350,731,897円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,995,711,927円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            288,069,427円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                             42,977,458円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                             17,916,384円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                             15,589,856円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                            110,855,331円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)                                             1,040,728円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                             45,001,246円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                             46,083,482円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                             21,508,092円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                             27,984,535円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投                                             44,396,084円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機                                            105,515,597円
        関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             44,812,800円
        1-05(適格機関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル                                             84,110,969円
        ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             75,254,390円
        1-07(適格機関投資家限定)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             51,059,977円
        1-08(適格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投                                             40,193,567円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             53,123,012円
        1-09(適格機関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             73,829,317円
        1-12(適格機関投資家限定)
        投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)                                            330,476,578円
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             34,046,474円
        日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適                                            116,640,502円
        格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                             76,379,099円
        リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格                                             8,434,265円
        機関投資家専用)
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             55,682,414円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                             99,919,195円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             4,809,401円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             26,203,697円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             5,554,467円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             1,306,539円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             6,845,367円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             30,343,125円
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                            540,306,081円
                                                    619,074,780円
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           1,768,399,970円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                             30,192,938円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                             28,201,111円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                            292,016,916円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                             72,631,575円
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             1,378,207円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            341,553,342円
        DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             19,878,257円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             71,169,795円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            168,087,578円
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            228,109,549円
        DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                             37,351,911円
        DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)                                             17,981,306円
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関                                            291,737,796円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関                                            936,557,239円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関                                           1,240,495,959円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関                                             49,936,951円
        投資家限定)
        動的パッケージファンド<DC年金>                                             11,891,269円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        コア資産形成ファンド                                             8,200,998円
        MHAMトピックスファンド                                            692,776,226円
        MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)                                             65,056,059円
        MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]                                           1,594,384,140円
        MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]                                           2,041,668,735円
        計                                          122,380,637,954円
     2.   受益権の総数                                          122,380,637,954口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2021年2月26日
              項目
                                      至 2022年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2022年2月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                              △10,753,799,824
     合計                                              △10,753,799,824
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2022年2月8日から2022年2月25日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    株式関連
                                      2022年2月25日現在
                         契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
             種類
                                     うち
                                    1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  7,850,967,200              -   7,670,400,000         △180,567,200
     合計                     7,850,967,200              -   7,670,400,000         △180,567,200
    (注)時価の算定方法
        株価指数先物取引
        1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.1088円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (31,088円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
                                                   2022年2月25日現在
                                        評価額(円)
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
                                 80/285


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     極洋
                               7,100     3,150.00          22,365,000
     日本水産                         197,300       532.00         104,963,600
     マルハニチロ                         31,000      2,453.00          76,043,000
     ホウスイ                           600     841.00           504,600
     雪国まいたけ                         14,600      1,170.00          17,082,000
     カネコ種苗                          4,900     1,578.00           7,732,200
     サカタのタネ                         23,700      3,350.00          79,395,000
     ホクト                         16,800      1,952.00          32,793,600
     ホクリヨウ
                               3,400      683.00          2,322,200
     ヒノキヤグループ                          4,400     2,347.00          10,326,800
     ショーボンドホールディングス                         28,200      5,090.00          143,538,000
     ミライト・ホールディングス                         63,600      1,918.00          121,984,800
     タマホーム                         12,000      2,267.00          27,204,000
     サンヨーホームズ                          2,500      756.00          1,890,000
     日本アクア                          8,000      599.00          4,792,000
     ファーストコーポレーション                          6,300      738.00          4,649,400
     ベステラ
                               4,000     1,234.00           4,936,000
     Robot Home                         32,900       204.00          6,711,600
     キャンディル                          3,700      492.00          1,820,400
     住石ホールディングス                         34,700       137.00          4,753,900
     日鉄鉱業                          4,500     6,350.00          28,575,000
     三井松島ホールディングス                          8,200     1,675.00          13,735,000
     INPEX                         791,200      1,155.00          913,836,000
     石油資源開発                         23,200      2,685.00          62,292,000
     K&Oエナジーグループ                          9,800     1,581.00          15,493,800
     ダイセキ環境ソリューション                          3,800     1,190.00           4,522,000
     第一カッター興業                          5,000     1,307.00           6,535,000
     明豊ファシリティワークス                          6,500      708.00          4,602,000
     安藤・間                         97,900       913.00         89,382,700
     東急建設                         57,800       697.00         40,286,600
     コムシスホールディングス                         63,600      2,723.00          173,182,800
     ビーアールホールディングス                         26,800       331.00          8,870,800
     高松コンストラクショングループ                         12,500      2,008.00          25,100,000
     東建コーポレーション                          5,500     9,000.00          49,500,000
     ソネック                          2,300     1,011.00           2,325,300
     ヤマウラ                         10,100       991.00         10,009,100
     オリエンタル白石                         67,000       245.00         16,415,000
     大成建設                         131,600      3,750.00          493,500,000
     大林組                         455,300       954.00         434,356,200
     清水建設                         426,500       753.00         321,154,500
     飛島建設                         12,100      1,114.00          13,479,400
     長谷工コーポレーション                         135,600      1,446.00          196,077,600
     松井建設                         18,200       700.00         12,740,000
     錢高組                          1,600     4,080.00           6,528,000
     鹿島建設                         333,800      1,528.00          510,046,400
     不動テトラ                          9,700     1,539.00          14,928,300
     大末建設                          4,900     1,298.00           6,360,200
     鉄建建設                         10,100      1,892.00          19,109,200
     西松建設                         27,600      3,795.00          104,742,000
     三井住友建設                         102,500       436.00         44,690,000
                                 81/285


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     大豊建設
                               6,800     3,575.00          24,310,000
     佐田建設                         10,100       476.00          4,807,600
     ナカノフドー建設                         10,700       344.00          3,680,800
     奥村組                         26,800      3,185.00          85,358,000
     東鉄工業                         21,200      2,488.00          52,745,600
     イチケン                          3,500     1,920.00           6,720,000
     富士ピー・エス                          5,800      494.00          2,865,200
     淺沼組                          5,100     5,300.00          27,030,000
     戸田建設
                              189,100       764.00         144,472,400
     熊谷組                         23,200      2,837.00          65,818,400
     北野建設                          2,900     2,126.00           6,165,400
     植木組                          4,100     1,505.00           6,170,500
     矢作建設工業                         20,300       777.00         15,773,100
     ピーエス三菱                         15,200       602.00          9,150,400
     日本ハウスホールディングス                         31,300       455.00         14,241,500
     大東建託                         46,600     12,580.00          586,228,000
     新日本建設
                              19,700       750.00         14,775,000
     東亜道路工業                          2,600     4,925.00          12,805,000
     日本道路                          4,500     9,780.00          44,010,000
     東亜建設工業                         11,400      2,540.00          28,956,000
     日本国土開発                         45,000       532.00         23,940,000
     若築建設                          7,600     1,894.00          14,394,400
     東洋建設                         51,000       590.00         30,090,000
     五洋建設                         180,500       595.00         107,397,500
     世紀東急工業                         22,100       813.00         17,967,300
     福田組                          4,900     4,220.00          20,678,000
     日本ドライケミカル                          3,700     1,766.00           6,534,200
     住友林業                         116,500      2,185.00          254,552,500
     日本基礎技術                         12,600       678.00          8,542,800
     巴コーポレーション                         20,400       507.00         10,342,800
     大和ハウス工業                         420,500      3,224.00         1,355,692,000
     ライト工業                         28,700      1,910.00          54,817,000
     積水ハウス                         493,900      2,318.50         1,145,107,150
     日特建設                          9,700      734.00          7,119,800
     北陸電気工事                          9,700      826.00          8,012,200
     ユアテック                         26,200       715.00         18,733,000
     日本リーテック                          9,400     1,441.00          13,545,400
     四電工                          5,100     1,609.00           8,205,900
     中電工                         21,100      2,125.00          44,837,500
     関電工                         74,300       870.00         64,641,000
     きんでん                         101,900      1,603.00          163,345,700
     東京エネシス                         15,300       929.00         14,213,700
     トーエネック                          4,700     3,325.00          15,627,500
     住友電設                         11,400      2,234.00          25,467,600
     日本電設工業                         25,100      1,548.00          38,854,800
     エクシオグループ                         69,000      2,346.00          161,874,000
     新日本空調                         12,000      2,021.00          24,252,000
     日本工営                          8,200     3,060.00          25,092,000
     九電工                         35,200      3,000.00          105,600,000
     三機工業                         29,800      1,463.00          43,597,400
                                 82/285


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日揮ホールディングス
                              140,200      1,078.00          151,135,600
     中外炉工業                          4,700     1,571.00           7,383,700
     ヤマト                         13,600       712.00          9,683,200
     太平電業                         10,300      2,653.00          27,325,900
     高砂熱学工業                         41,200      1,899.00          78,238,800
     三晃金属工業                          1,600     2,524.00           4,038,400
     NECネッツエスアイ                         47,200      1,753.00          82,741,600
     朝日工業社                          3,300     2,961.00           9,771,300
     明星工業
                              29,500       714.00         21,063,000
     大氣社                         22,400      2,984.00          66,841,600
     ダイダン                         10,100      2,274.00          22,967,400
     日比谷総合設備                         14,700      1,853.00          27,239,100
     ニップン                         43,000      1,674.00          71,982,000
     日清製粉グループ本社                         165,000      1,589.00          262,185,000
     日東富士製粉                          1,600     4,385.00           7,016,000
     昭和産業                         14,100      2,690.00          37,929,000
     鳥越製粉
                              13,500       654.00          8,829,000
     中部飼料                         16,500      1,017.00          16,780,500
     フィード・ワン                         19,900       677.00         13,472,300
     東洋精糖                          1,800     1,031.00           1,855,800
     日本甜菜製糖                          8,000     1,700.00          13,600,000
     DM三井製糖ホールディングス                         13,500      2,024.00          27,324,000
     塩水港精糖                         19,700       217.00          4,274,900
     日新製糖                          7,500     1,805.00          13,537,500
     LIFULL                         42,500       235.00          9,987,500
     ミクシィ                         31,700      2,236.00          70,881,200
     ジェイエイシーリクルートメント                         11,400      1,824.00          20,793,600
     日本M&Aセンターホールディングス                         227,700      1,702.00          387,545,400
     メンバーズ                          4,200     2,867.00          12,041,400
     中広                          1,200      394.00           472,800
     UTグループ                         20,000      3,465.00          69,300,000
     アイティメディア                          6,600     1,615.00          10,659,000
     E・Jホールディングス                          7,500     1,173.00           8,797,500
     夢真ビーネックスグループ                         45,100      1,608.00          72,520,800
     コシダカホールディングス                         37,100       642.00         23,818,200
     アルトナー                          3,600      888.00          3,196,800
     パソナグループ                         15,100      2,528.00          38,172,800
     CDS                          2,500     1,616.00           4,040,000
     リンクアンドモチベーション                         30,600       423.00         12,943,800
     エス・エム・エス                         47,200      3,120.00          147,264,000
     サニーサイドアップグループ                          5,000      748.00          3,740,000
     パーソルホールディングス                         138,800      2,590.00          359,492,000
     リニカル                          8,000      665.00          5,320,000
     クックパッド                         43,600       261.00         11,379,600
     エスクリ                          6,200      428.00          2,653,600
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                          6,600      571.00          3,768,600
     森永製菓                         34,400      3,620.00          124,528,000
     中村屋                          2,600     3,340.00           8,684,000
     江崎グリコ                         40,200      3,865.00          155,373,000
     名糖産業                          6,800     1,674.00          11,383,200
                                 83/285


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     井村屋グループ
                               8,500     2,275.00          19,337,500
     不二家                          8,400     2,470.00          20,748,000
     山崎製パン                         109,300      1,517.00          165,808,100
     第一屋製パン                          3,500      542.00          1,897,000
     モロゾフ                          3,600     2,712.00           9,763,200
     亀田製菓                          8,500     4,035.00          34,297,500
     寿スピリッツ                         14,100      5,910.00          83,331,000
     カルビー                         66,500      2,526.00          167,979,000
     森永乳業
                              27,000      5,600.00          151,200,000
     六甲バター                         10,800      1,567.00          16,923,600
     ヤクルト本社                         108,000      6,090.00          657,720,000
     明治ホールディングス                         96,400      6,750.00          650,700,000
     雪印メグミルク                         35,200      1,976.00          69,555,200
     プリマハム                         18,400      2,364.00          43,497,600
     日本ハム                         55,800      4,260.00          237,708,000
     林兼産業                          3,700      499.00          1,846,300
     丸大食品
                              14,600      1,500.00          21,900,000
     S Foods                         13,200      3,195.00          42,174,000
     柿安本店                          5,100     2,402.00          12,250,200
     伊藤ハム米久ホールディングス                         94,500       679.00         64,165,500
     学情                          5,500     1,048.00           5,764,000
     スタジオアリス                          6,300     2,168.00          13,658,400
     クロスキャット                          3,800     1,785.00           6,783,000
     シミックホールディングス                          7,900     1,531.00          12,094,900
     エプコ                          3,300      687.00          2,267,100
     システナ                         203,300       413.00         83,962,900
     NJS                          2,900     2,020.00           5,858,000
     デジタルアーツ                          7,800     6,270.00          48,906,000
     日鉄ソリューションズ                         20,600      3,565.00          73,439,000
     綜合警備保障                         55,200      4,180.00          230,736,000
     キューブシステム                          7,500      914.00          6,855,000
     いちご                         159,800       261.00         41,707,800
     WOW WORLD                          2,200     1,097.00           2,413,400
     日本駐車場開発                         156,000       136.00         21,216,000
     コア                          6,300     1,580.00           9,954,000
     カカクコム                         101,900      2,572.00          262,086,800
     アイロムグループ                          4,900     1,899.00           9,305,100
     セントケア・ホールディング                          9,000      812.00          7,308,000
     サイネックス                          2,500      602.00          1,505,000
     ルネサンス                          9,700     1,050.00          10,185,000
     ディップ                         24,400      3,415.00          83,326,000
     SBSホールディングス                         10,800      3,225.00          34,830,000
     デジタルホールディングス                          9,400     1,499.00          14,090,600
     新日本科学                         16,900      1,455.00          24,589,500
     キャリアデザインセンター                          3,600     1,238.00           4,456,800
     ベネフィット・ワン                         50,600      2,724.00          137,834,400
     エムスリー                         244,800      4,260.00         1,042,848,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          8,400      327.00          2,746,800
     ブラス                          2,200      661.00          1,454,200
     アウトソーシング                         79,500      1,457.00          115,831,500
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ウェルネット
                              14,100       445.00          6,274,500
     ワールドホールディングス                          5,500     2,123.00          11,676,500
     ディー・エヌ・エー                         52,900      1,762.00          93,209,800
     博報堂DYホールディングス                         193,200      1,500.00          289,800,000
     ぐるなび                         22,600       421.00          9,514,600
     タカミヤ                         17,400       379.00          6,594,600
     ジャパンベストレスキューシステム                          9,300     1,041.00           9,681,300
     ファンコミュニケーションズ                         34,700       415.00         14,400,500
     ライク
                               3,700     1,912.00           7,074,400
     ビジネス・ブレークスルー                          5,500      418.00          2,299,000
     エスプール                         39,200      1,031.00          40,415,200
     WDBホールディングス                          6,500     2,643.00          17,179,500
     手間いらず                          1,800     4,965.00           8,937,000
     ティア                          8,600      431.00          3,706,600
     CDG                          1,400     1,329.00           1,860,600
     アドウェイズ                         20,600       638.00         13,142,800
     バリューコマース
                              11,100      3,410.00          37,851,000
     インフォマート                         152,100       645.00         98,104,500
     サッポロホールディングス                         49,800      2,237.00          111,402,600
     アサヒグループホールディングス                         343,000      4,670.00         1,601,810,000
     キリンホールディングス                         535,800      1,890.50         1,012,929,900
     宝ホールディングス                         99,200      1,109.00          110,012,800
     オエノンホールディングス                         42,500       351.00         14,917,500
     養命酒製造                          5,000     1,761.00           8,805,000
     コカ・コーラ ボトラーズジャパン
                              102,400      1,418.00          145,203,200
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         97,500      4,520.00          440,700,000
     ダイドーグループホールディングス                          7,600     5,060.00          38,456,000
     伊藤園                         44,400      6,410.00          284,604,000
     キーコーヒー                         14,600      2,073.00          30,265,800
     ユニカフェ                          4,900      953.00          4,669,700
     ジャパンフーズ                          1,600     1,242.00           1,987,200
     日清オイリオグループ                         18,500      2,991.00          55,333,500
     不二製油グループ本社                         31,600      2,201.00          69,551,600
     かどや製油                          1,100     3,620.00           3,982,000
     J-オイルミルズ                         14,000      1,719.00          24,066,000
     ローソン                         31,700      4,760.00          150,892,000
     サンエー                         10,800      4,085.00          44,118,000
     カワチ薬品                         11,200      2,401.00          26,891,200
     エービーシー・マート                         22,400      4,930.00          110,432,000
     ハードオフコーポレーション                          6,800      804.00          5,467,200
     高千穂交易                          5,800     1,593.00           9,239,400
     アスクル                         32,300      1,651.00          53,327,300
     ゲオホールディングス                         19,100      1,492.00          28,497,200
     アダストリア                         15,300      1,672.00          25,581,600
     ジーフット                          9,900      302.00          2,989,800
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,300      384.00           883,200
     オルバヘルスケアホールディングス                          1,600     1,540.00           2,464,000
     伊藤忠食品                          2,900     5,040.00          14,616,000
     くら寿司                         14,900      3,820.00          56,918,000
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     キャンドゥ
                               5,200     2,026.00          10,535,200
     エレマテック                         11,500      1,062.00          12,213,000
     アイケイ                          4,000      412.00          1,648,000
     パルグループホールディングス                         12,500      1,553.00          19,412,500
     JALUX                          4,100     2,558.00          10,487,800
     エディオン                         65,500      1,175.00          76,962,500
     あらた                         11,400      3,920.00          44,688,000
     サーラコーポレーション                         29,200       652.00         19,038,400
     ワッツ
                               7,100      718.00          5,097,800
     トーメンデバイス                          2,300     6,360.00          14,628,000
     ハローズ                          6,600     2,777.00          18,328,200
     JPホールディングス                         35,300       220.00          7,766,000
     フジオフードグループ本社                         12,100      1,318.00          15,947,800
     あみやき亭                          3,400     3,015.00          10,251,000
     東京エレクトロン デバイス                          4,200     5,400.00          22,680,000
     ひらまつ                         30,400       209.00          6,353,600
     フィールズ
                              12,500       654.00          8,175,000
     双日                         157,900      1,882.00          297,167,800
     アルフレッサ ホールディングス                         158,800      1,714.00          272,183,200
     大黒天物産                          4,700     4,695.00          22,066,500
     ハニーズホールディングス                         11,400      1,023.00          11,662,200
     ファーマライズホールディングス                          4,000      720.00          2,880,000
     キッコーマン                         105,000      8,350.00          876,750,000
     味の素                         322,000      3,258.00         1,049,076,000
     ブルドックソース                          6,300     1,987.00          12,518,100
     キユーピー                         76,700      2,362.00          181,165,400
     ハウス食品グループ本社                         54,700      2,898.00          158,520,600
     カゴメ                         55,300      3,005.00          166,176,500
     焼津水産化学工業                          5,000      913.00          4,565,000
     アリアケジャパン                         13,300      5,720.00          76,076,000
     ピエトロ                          1,200     1,798.00           2,157,600
     エバラ食品工業                          2,500     2,863.00           7,157,500
     やまみ                          1,600     1,776.00           2,841,600
     ニチレイ                         66,500      2,505.00          166,582,500
     横浜冷凍                         40,900       852.00         34,846,800
     東洋水産                         70,200      4,765.00          334,503,000
     イートアンドホールディングス                          5,600     2,160.00          12,096,000
     大冷                          2,000     1,886.00           3,772,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          7,800      518.00          4,040,400
     日清食品ホールディングス                         57,200      8,980.00          513,656,000
     永谷園ホールディングス                          6,800     2,000.00          13,600,000
     一正蒲鉾                          6,200      795.00          4,929,000
     フジッコ                         13,600      1,961.00          26,669,600
     ロック・フィールド                         15,800      1,555.00          24,569,000
     日本たばこ産業                         781,800      2,199.50         1,719,569,100
     ケンコーマヨネーズ                          8,400     1,372.00          11,524,800
     わらべや日洋ホールディングス                          9,400     1,733.00          16,290,200
     なとり                          8,000     2,053.00          16,424,000
     イフジ産業                          2,500      957.00          2,392,500
     ピックルスコーポレーション                          7,100     1,425.00          10,117,500
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ファーマフーズ
                              13,900      1,516.00          21,072,400
     北の達人コーポレーション                         50,800       221.00         11,226,800
     ユーグレナ                         74,100       730.00         54,093,000
     紀文食品                          8,500     1,196.00          10,166,000
     スター・マイカ・ホールディングス                          7,900     1,200.00           9,480,000
     SREホールディングス                          3,500     3,485.00          12,197,500
     ADワークスグループ                         29,600       139.00          4,114,400
     片倉工業                         13,600      2,320.00          31,552,000
     グンゼ
                               9,400     3,880.00          36,472,000
     ヒューリック                         341,900      1,028.00          351,473,200
     神栄                          2,000      861.00          1,722,000
     ラサ商事                          8,100      997.00          8,075,700
     アルペン                         11,100      2,093.00          23,232,300
     ハブ                          4,800      576.00          2,764,800
     ラクーンホールディングス                         10,100      1,144.00          11,554,400
     クオールホールディングス                         17,600      1,257.00          22,123,200
     アルコニックス
                              15,200      1,367.00          20,778,400
     神戸物産                         111,200      3,870.00          430,344,000
     ソリトンシステムズ                          7,200     1,533.00          11,037,600
     ジンズホールディングス                          9,800     6,530.00          63,994,000
     ビックカメラ                         84,600       979.00         82,823,400
     DCMホールディングス                         88,200      1,084.00          95,608,800
     ペッパーフードサービス                         19,500       349.00          6,805,500
     ハイパー                          2,300      472.00          1,085,600
     MonotaRO                         180,900      2,149.00          388,754,100
     東京一番フーズ                          4,000      598.00          2,392,000
     DDホールディングス                          7,600      491.00          3,731,600
     あい ホールディングス                         20,400      1,726.00          35,210,400
     ディーブイエックス                          4,800     1,055.00           5,064,000
     きちりホールディングス                          4,100      414.00          1,697,400
     アークランドサービスホールディング
                              10,700      2,230.00          23,861,000
     ス
     J.フロント リテイリング                         170,700       964.00         164,554,800
     ドトール・日レスホールディングス                         24,700      1,566.00          38,680,200
     マツキヨココカラ&カンパニー                         88,000      4,345.00          382,360,000
     ブロンコビリー                          8,200     2,236.00          18,335,200
     ZOZO                         98,600      3,230.00          318,478,000
     トレジャー・ファクトリー                          4,200      953.00          4,002,600
     物語コーポレーション                          7,100     6,520.00          46,292,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         250,200       913.00         228,432,600
     東洋紡                         56,200      1,225.00          68,845,000
     ユニチカ                         38,700       297.00         11,493,900
     富士紡ホールディングス                          6,300     3,515.00          22,144,500
     日清紡ホールディングス                         88,700      1,007.00          89,320,900
     倉敷紡績                         12,100      1,881.00          22,760,100
     ダイワボウホールディングス                         69,600      1,732.00          120,547,200
     シキボウ                          7,800      900.00          7,020,000
     日東紡績                         21,700      3,070.00          66,619,000
     トヨタ紡織                         59,300      2,071.00          122,810,300
     マクニカ・富士エレホールディングス                         34,100      2,616.00          89,205,600
                                 87/285


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Hamee                          3,700     1,171.00           4,332,700
     マーケットエンタープライズ                          1,100      705.00           775,500
     ラクト・ジャパン                          4,900     1,977.00           9,687,300
     ウエルシアホールディングス                         75,600      3,080.00          232,848,000
     クリエイトSDホールディングス                         21,100      3,130.00          66,043,000
     グリムス                          6,500     2,181.00          14,176,500
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              24,900       801.00         19,944,900
     グス
     八洲電機                         10,800       999.00         10,789,200
     メディアスホールディングス                          8,400      928.00          7,795,200
     レスターホールディングス                         13,600      1,975.00          26,860,000
     ジューテックホールディングス                          3,600     1,182.00           4,255,200
     丸善CHIホールディングス                         18,600       370.00          6,882,000
     大光                          6,800      700.00          4,760,000
     OCHIホールディングス                          3,600     1,353.00           4,870,800
     TOKAIホールディングス                         69,600       897.00         62,431,200
     黒谷                          4,000      680.00          2,720,000
     ミサワ                          2,900      641.00          1,858,900
     ティーライフ                          2,000     1,345.00           2,690,000
     Cominix                          1,800      731.00          1,315,800
     エー・ピーホールディングス                          2,200      449.00           987,800
     三洋貿易                         14,600       996.00         14,541,600
     チムニー                          4,500     1,113.00           5,008,500
     シュッピン                         11,900      1,176.00          13,994,400
     ビューティガレージ                          2,500     3,295.00           8,237,500
     オイシックス・ラ・大地                         20,500      2,535.00          51,967,500
     ウイン・パートナーズ                         10,700      1,053.00          11,267,100
     ネクステージ                         28,900      2,448.00          70,747,200
     ジョイフル本田                         41,800      1,552.00          64,873,600
     鳥貴族ホールディングス                          5,200     1,754.00           9,120,800
     ホットランド                         10,800      1,313.00          14,180,400
     すかいらーくホールディングス                         184,600      1,496.00          276,161,600
     SFPホールディングス                          7,100     1,357.00           9,634,700
     綿半ホールディングス                         10,800      1,325.00          14,310,000
     日本毛織                         42,900       887.00         38,052,300
     ダイトウボウ                         23,500       90.00         2,115,000
     トーア紡コーポレーション                          4,200      402.00          1,688,400
     ダイドーリミテッド                         20,300       143.00          2,902,900
     ヨシックスホールディングス                          2,900     2,114.00           6,130,600
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              41,800      1,022.00          42,719,600
     ホールディングス
     三栄建築設計                          5,800     1,571.00           9,111,800
     野村不動産ホールディングス                         74,100      2,789.00          206,664,900
     三重交通グループホールディングス                         29,500       458.00         13,511,000
     サムティ                         23,100      2,135.00          49,318,500
     ディア・ライフ                         18,600       509.00          9,467,400
     コーセーアールイー                          4,500      580.00          2,610,000
     地主                          9,100     1,766.00          16,070,600
     プレサンスコーポレーション                         18,600      1,818.00          33,814,800
     フィル・カンパニー                          2,800     1,123.00           3,144,400
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     THEグローバル社
                               9,000      175.00          1,575,000
     ハウスコム                          1,200     1,251.00           1,501,200
     日本管理センター                          6,900     1,015.00           7,003,500
     サンセイランディック                          4,500      803.00          3,613,500
     エストラスト                          1,400      569.00           796,600
     フージャースホールディングス                         18,500       675.00         12,487,500
     オープンハウスグループ                         45,600      5,220.00          238,032,000
     東急不動産ホールディングス                         421,700       634.00         267,357,800
     飯田グループホールディングス
                              119,600      2,136.00          255,465,600
     イーグランド                          2,500     1,347.00           3,367,500
     ムゲンエステート                          9,300      472.00          4,389,600
     帝国繊維                         16,100      1,887.00          30,380,700
     日本コークス工業                         122,300       138.00         16,877,400
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          7,500      954.00          7,155,000
     ミタチ産業                          4,000      888.00          3,552,000
     BEENOS                          7,500     1,493.00          11,197,500
     あさひ
                              11,900      1,334.00          15,874,600
     日本調剤                          8,700     1,377.00          11,979,900
     コスモス薬品                         14,600     15,670.00          228,782,000
     シップヘルスケアホールディングス                         45,900      2,233.00          102,494,700
     トーエル                          6,800      888.00          6,038,400
     ソフトクリエイトホールディングス                          6,300     4,450.00          28,035,000
     セブン&アイ・ホールディングス                         559,700      5,504.00         3,080,588,800
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              76,200       706.00         53,797,200
     ディングス
     明治電機工業                          4,700     1,001.00           4,704,700
     ツルハホールディングス                         31,200      9,080.00          283,296,000
     デリカフーズホールディングス                          5,900      548.00          3,233,200
     スターティアホールディングス                          3,400      578.00          1,965,200
     サンマルクホールディングス                         11,400      1,601.00          18,251,400
     フェリシモ                          3,400     1,181.00           4,015,400
     トリドールホールディングス                         35,400      2,414.00          85,455,600
     帝人                         133,800      1,368.00          183,038,400
     東レ                        1,029,800        657.10         676,681,580
     クラレ                         207,900      1,073.00          223,076,700
     旭化成                         942,500      1,062.00         1,000,935,000
     TOKYO BASE                         13,100       439.00          5,750,900
     稲葉製作所                          8,200     1,287.00          10,553,400
     宮地エンジニアリンググループ                          4,500     3,455.00          15,547,500
     トーカロ                         37,200      1,301.00          48,397,200
     アルファ                          4,800     1,053.00           5,054,400
     SUMCO                         221,200      1,857.00          410,768,400
     川田テクノロジーズ                          2,900     3,710.00          10,759,000
     RS Technologies                          4,700     5,430.00          25,521,000
     ジェイテックコーポレーション                          1,600     1,500.00           2,400,000
     信和                          9,000      812.00          7,308,000
     ビーロット                          9,800      505.00          4,949,000
     ファーストブラザーズ                          3,500      808.00          2,828,000
     And Doホールディングス                          7,100      904.00          6,418,400
     シーアールイー                          4,000     1,691.00           6,764,000
                                 89/285


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     プロパティエージェント
                               1,600     1,435.00           2,296,000
     ケイアイスター不動産                          6,500     4,985.00          32,402,500
     アグレ都市デザイン                          2,500     1,377.00           3,442,500
     グッドコムアセット                          6,300     1,122.00           7,068,600
     ジェイ・エス・ビー                          2,900     3,125.00           9,062,500
     テンポイノベーション                          4,100      807.00          3,308,700
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,700      849.00          2,292,300
     フェイスネットワーク                          1,400     1,325.00           1,855,000
     住江織物
                               3,400     1,917.00           6,517,800
     日本フエルト                          5,800      449.00          2,604,200
     イチカワ                          1,400     1,377.00           1,927,800
     エコナックホールディングス                         25,600       86.00         2,201,600
     日東製網                          1,600     1,461.00           2,337,600
     芦森工業                          2,500      906.00          2,265,000
     アツギ                         11,400       608.00          6,931,200
     ウイルプラスホールディングス                          2,500      909.00          2,272,500
     JMホールディングス
                               9,700     1,760.00          17,072,000
     コメダホールディングス                         31,200      2,076.00          64,771,200
     サツドラホールディングス                          7,300      646.00          4,715,800
     アレンザホールディングス                         11,100       978.00         10,855,800
     串カツ田中ホールディングス                          3,800     1,973.00           7,497,400
     バロックジャパンリミテッド                         10,500       788.00          8,274,000
     クスリのアオキホールディングス                         14,200      6,730.00          95,566,000
     ダイニック                          3,700      751.00          2,778,700
     共和レザー                          9,100      674.00          6,133,400
     ピーバンドットコム                          2,300      593.00          1,363,900
     力の源ホールディングス                          7,600      565.00          4,294,000
     FOOD & LIFE COMPA
                              83,700      3,860.00          323,082,000
     NIES
     アセンテック                          4,900      711.00          3,483,900
     セーレン                         29,200      2,255.00          65,846,000
     ソトー                          6,200      835.00          5,177,000
     東海染工                          1,400     1,168.00           1,635,200
     小松マテーレ                         23,300      1,290.00          30,057,000
     ワコールホールディングス                         35,400      1,965.00          69,561,000
     ホギメディカル                         19,200      3,285.00          63,072,000
     クラウディアホールディングス                          2,500      234.00           585,000
     TSIホールディングス                         47,300       319.00         15,088,700
     マツオカコーポレーション                          4,500     1,210.00           5,445,000
     ワールド                         18,600      1,221.00          22,710,600
     TIS                         135,900      2,634.00          357,960,600
     JNSホールディングス                          6,600      416.00          2,745,600
     グリー                         64,900       946.00         61,395,400
     GMOペパボ                          1,500     2,243.00           3,364,500
     コーエーテクモホールディングス                         45,600      4,035.00          183,996,000
     三菱総合研究所                          6,200     3,765.00          23,343,000
     ボルテージ                          4,000      353.00          1,412,000
     電算                          1,100     2,304.00           2,534,400
     AGS                          7,100      780.00          5,538,000
     ファインデックス                         12,000       704.00          8,448,000
                                 90/285


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ブレインパッド
                              11,200      1,109.00          12,420,800
     KLab                         26,000       391.00         10,166,000
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              20,600      1,040.00          21,424,000
     ルディングス
     ネクソン                         321,400      2,581.00          829,533,400
     アイスタイル                         43,100       184.00          7,930,400
     エムアップホールディングス                         16,200       944.00         15,292,800
     エイチーム                          9,800      707.00          6,928,600
     エニグモ                         15,300       695.00         10,633,500
     テクノスジャパン                         11,100       439.00          4,872,900
     enish                          8,700      330.00          2,871,000
     コロプラ                         46,700       642.00         29,981,400
     オルトプラス                         11,100       299.00          3,318,900
     ブロードリーフ                         70,600       345.00         24,357,000
     クロス・マーケティンググループ                          5,400      819.00          4,422,600
     デジタルハーツホールディングス                          6,600     1,545.00          10,197,000
     システム情報                         10,700      1,029.00          11,010,300
     メディアドゥ                          5,000     2,468.00          12,340,000
     じげん                         40,100       290.00         11,629,000
     ブイキューブ                         14,600       821.00         11,986,600
     エンカレッジ・テクノロジ                          3,400      525.00          1,785,000
     サイバーリンクス                          4,800      927.00          4,449,600
     ディー・エル・イー                          9,400      221.00          2,077,400
     フィックスターズ                         15,200       691.00         10,503,200
     CARTA HOLDINGS                          5,600     2,282.00          12,779,200
     オプティム                          9,900      906.00          8,969,400
     セレス                          5,200     1,333.00           6,931,600
     SHIFT                          7,200     21,760.00          156,672,000
     特種東海製紙                          8,800     3,335.00          29,348,000
     ティーガイア                         12,600      1,705.00          21,483,000
     セック                          2,300     2,128.00           4,894,400
     テクマトリックス                         24,000      1,714.00          41,136,000
     プロシップ                          4,900     1,468.00           7,193,200
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              37,100      2,729.00          101,245,900
     メント
     GMOペイメントゲートウェイ                         27,600     10,810.00          298,356,000
     ザッパラス                          5,500      500.00          2,750,000
     システムリサーチ                          4,000     1,853.00           7,412,000
     インターネットイニシアティブ                         38,000      3,640.00          138,320,000
     さくらインターネット                         15,200       511.00          7,767,200
     ヴィンクス                          4,200      965.00          4,053,000
     GMOグローバルサイン・ホールディ
                               3,300     4,415.00          14,569,500
     ングス
     SRAホールディングス                          7,100     2,856.00          20,277,600
     システムインテグレータ                          4,800      526.00          2,524,800
     朝日ネット                         13,200       600.00          7,920,000
     eBASE                         17,000       616.00         10,472,000
     アバント                         15,300      1,070.00          16,371,000
     アドソル日進                          5,000     1,636.00           8,180,000
     ODKソリューションズ                          2,900      620.00          1,798,000
                                 91/285


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     フリービット
                               8,500      900.00          7,650,000
     コムチュア                         16,000      2,883.00          46,128,000
     サイバーコム                          2,300      979.00          2,251,700
     アステリア                         10,300       779.00          8,023,700
     アイル                          7,900     1,306.00          10,317,400
     王子ホールディングス                         595,000       575.00         342,125,000
     日本製紙                         68,200      1,076.00          73,383,200
     三菱製紙                         21,100       310.00          6,541,000
     北越コーポレーション
                              93,600       699.00         65,426,400
     中越パルプ工業                          5,500      976.00          5,368,000
     巴川製紙所                          4,500      882.00          3,969,000
     大王製紙                         68,800      1,665.00          114,552,000
     阿波製紙                          4,000      327.00          1,308,000
     マークラインズ                          7,300     2,631.00          19,206,300
     メディカル・データ・ビジョン                         18,100      1,045.00          18,914,500
     gumi                         19,800       528.00         10,454,400
     ショーケース
                               3,400      436.00          1,482,400
     モバイルファクトリー                          3,300      936.00          3,088,800
     テラスカイ                          5,100     1,482.00           7,558,200
     デジタル・インフォメーション・テク
                               6,300     1,263.00           7,956,900
     ノロジー
     PCIホールディングス                          6,500      972.00          6,318,000
     パイプドHD                          2,800     2,663.00           7,456,400
     アイビーシー                          2,600      525.00          1,365,000
     ネオジャパン                          4,000     1,140.00           4,560,000
     PR TIMES                          3,100     2,922.00           9,058,200
     ラクス                         49,000      1,868.00          91,532,000
     ランドコンピュータ                          2,500      849.00          2,122,500
     ダブルスタンダード                          4,400     1,897.00           8,346,800
     オープンドア                          8,500     1,827.00          15,529,500
     マイネット                          5,000      483.00          2,415,000
     アカツキ                          6,300     2,844.00          17,917,200
     ベネフィットジャパン                          1,100     2,002.00           2,202,200
     Ubicomホールディングス                          3,800     2,181.00           8,287,800
     カナミックネットワーク                         15,200       456.00          6,931,200
     ノムラシステムコーポレーション                          7,500      223.00          1,672,500
     レンゴー                         134,600       832.00         111,987,200
     トーモク                          8,900     1,703.00          15,156,700
     ザ・パック                         10,800      2,655.00          28,674,000
     チェンジ                         26,200      1,680.00          44,016,000
     シンクロ・フード                          7,500      262.00          1,965,000
     オークネット                          7,600     1,559.00          11,848,400
     キャピタル・アセット・プランニング                          2,900      783.00          2,270,700
     セグエグループ                          3,700      532.00          1,968,400
     エイトレッド                          2,200     1,943.00           4,274,600
     マクロミル                         29,100      1,112.00          32,359,200
     ビーグリー                          3,400     1,229.00           4,178,600
     オロ                          4,500     2,325.00          10,462,500
     ユーザーローカル                          4,400     1,492.00           6,564,800
     テモナ                          3,300      376.00          1,240,800
                                 92/285


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ニーズウェル
                               3,400      612.00          2,080,800
     マネーフォワード                         21,700      4,935.00          107,089,500
     サインポスト                          4,500      881.00          3,964,500
     昭和電工                         123,300      2,077.00          256,094,100
     住友化学                        1,044,800        550.00         574,640,000
     住友精化                          6,300     3,215.00          20,254,500
     日産化学                         77,500      6,340.00          491,350,000
     ラサ工業                          4,900     1,600.00           7,840,000
     クレハ
                              11,400      9,070.00          103,398,000
     多木化学                          5,500     4,755.00          26,152,500
     テイカ                         10,700      1,318.00          14,102,600
     石原産業                         23,500      1,046.00          24,581,000
     片倉コープアグリ                          2,500     1,158.00           2,895,000
     日本曹達                         18,200      3,305.00          60,151,000
     東ソー                         205,200      1,763.00          361,767,600
     トクヤマ                         45,400      1,741.00          79,041,400
     セントラル硝子
                              23,200      2,052.00          47,606,400
     東亞合成                         79,100      1,072.00          84,795,200
     大阪ソーダ                         13,300      3,070.00          40,831,000
     関東電化工業                         31,200      1,155.00          36,036,000
     デンカ                         51,700      3,490.00          180,433,000
     イビデン                         76,200      5,510.00          419,862,000
     信越化学工業                         244,400      17,555.00         4,290,442,000
     日本カーバイド工業                          5,100     1,419.00           7,236,900
     電算システムホールディングス                          5,900     2,693.00          15,888,700
     堺化学工業                          9,900     1,951.00          19,314,900
     第一稀元素化学工業                         13,300      1,020.00          13,566,000
     エア・ウォーター                         134,600      1,634.00          219,936,400
     日本酸素ホールディングス                         136,800      2,224.00          304,243,200
     日本化学工業                          4,500     2,347.00          10,561,500
     東邦アセチレン                          2,600     1,150.00           2,990,000
     日本パーカライジング                         71,700       969.00         69,477,300
     高圧ガス工業                         22,800       693.00         15,800,400
     チタン工業                          1,600     1,694.00           2,710,400
     四国化成工業                         18,800      1,425.00          26,790,000
     戸田工業                          3,100     2,544.00           7,886,400
     ステラ ケミファ                          7,100     2,365.00          16,791,500
     保土谷化学工業                          4,500     4,180.00          18,810,000
     日本触媒                         23,900      5,440.00          130,016,000
     大日精化工業                         11,900      2,201.00          26,191,900
     カネカ                         36,800      3,690.00          135,792,000
     協和キリン                         170,600      2,921.00          498,322,600
     三菱瓦斯化学                         132,200      1,962.00          259,376,400
     三井化学                         129,200      2,893.00          373,775,600
     JSR                         132,700      3,610.00          479,047,000
     東京応化工業                         23,000      7,250.00          166,750,000
     大阪有機化学工業                         12,000      2,960.00          35,520,000
     三菱ケミカルホールディングス                         950,900       808.00         768,327,200
     KHネオケム                         23,400      2,739.00          64,092,600
     ダイセル                         204,600       869.00         177,797,400
                                 93/285


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     住友ベークライト
                              22,500      4,790.00          107,775,000
     積水化学工業                         297,600      1,882.00          560,083,200
     日本ゼオン                         128,200      1,314.00          168,454,800
     アイカ工業                         39,600      3,155.00          124,938,000
     宇部興産                         67,000      2,081.00          139,427,000
     積水樹脂                         21,700      1,868.00          40,535,600
     タキロンシーアイ                         31,000       552.00         17,112,000
     旭有機材                          8,000     1,986.00          15,888,000
     ニチバン
                               8,500     1,782.00          15,147,000
     リケンテクノス                         35,000       462.00         16,170,000
     大倉工業                          7,500     1,855.00          13,912,500
     積水化成品工業                         19,300       456.00          8,800,800
     群栄化学工業                          3,500     3,530.00          12,355,000
     タイガースポリマー                          8,400      449.00          3,771,600
     ミライアル                          4,700     1,498.00           7,040,600
     ダイキアクシス                          5,500      721.00          3,965,500
     ダイキョーニシカワ
                              30,300       556.00         16,846,800
     竹本容器                          5,200      808.00          4,201,600
     森六ホールディングス                          7,800     1,879.00          14,656,200
     恵和                          3,600     4,425.00          15,930,000
     日本化薬                         112,000      1,114.00          124,768,000
     カーリットホールディングス                         14,100       681.00          9,602,100
     ソルクシーズ                         12,000       399.00          4,788,000
     CLホールディングス                          2,900     1,054.00           3,056,600
     プレステージ・インターナショナル                         51,700       693.00         35,828,100
     フェイス                          4,000      681.00          2,724,000
     プロトコーポレーション                         15,200      1,168.00          17,753,600
     ハイマックス                          4,000     1,236.00           4,944,000
     アミューズ                          7,600     2,070.00          15,732,000
     野村総合研究所                         275,500      3,915.00         1,078,582,500
     ドリームインキュベータ                          3,800     2,380.00           9,044,000
     サイバネットシステム                         10,100       659.00          6,655,900
     クイック                          9,400     1,606.00          15,096,400
     TAC                          8,500      223.00          1,895,500
     CEホールディングス                          7,500      472.00          3,540,000
     日本システム技術                          2,900     2,152.00           6,240,800
     電通グループ                         143,000      4,580.00          654,940,000
     インテージホールディングス                         16,400      1,728.00          28,339,200
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          6,600     1,188.00           7,840,800
     東邦システムサイエンス                          4,100      917.00          3,759,700
     ぴあ                          4,900     3,200.00          15,680,000
     イオンファンタジー                          5,400     1,935.00          10,449,000
     ソースネクスト                         60,900       154.00          9,378,600
     シーティーエス                         15,800       829.00         13,098,200
     ネクシィーズグループ                          4,900      557.00          2,729,300
     インフォコム                         15,700      2,015.00          31,635,500
     メディカルシステムネットワーク                         14,000       509.00          7,126,000
     日本精化                         11,400      2,111.00          24,065,400
     扶桑化学工業                         12,700      4,565.00          57,975,500
     トリケミカル研究所                         14,700      2,665.00          39,175,500
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     シンプレクス・ホールディングス
                              16,600      1,581.00          26,244,600
     HEROZ                          4,000      942.00          3,768,000
     ラクスル                         15,700      3,020.00          47,414,000
     IPS                          4,000     2,018.00           8,072,000
     FIG                         15,800       277.00          4,376,600
     システムサポート                          4,200     1,054.00           4,426,800
     ADEKA                         65,500      2,637.00          172,723,500
     日油                         48,600      4,845.00          235,467,000
     ミヨシ油脂
                               6,200     1,135.00           7,037,000
     新日本理化                         23,300       233.00          5,428,900
     ハリマ化成グループ                         10,800       811.00          8,758,800
     イーソル                          8,600      503.00          4,325,800
     アルテリア・ネットワークス                         18,100      1,323.00          23,946,300
     東海ソフト                          2,300      918.00          2,111,400
     ウイングアーク1st                          8,100     1,228.00           9,946,800
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               3,400     1,663.00           5,654,200
     ディングス
     サーバーワークス                          2,600     2,315.00           6,019,000
     東名                          1,500      978.00          1,467,000
     ヴィッツ                          1,200     1,249.00           1,498,800
     トビラシステムズ                          2,900      801.00          2,322,900
     Sansan