DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2022年11月25日        提出
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長  菅野 暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                       酒井 隆
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【届出の対象とした募集(売出)内国                       DIAM     DC   バランス30インデックスファンド
     投資信託受益証券に係るファンドの名
                           DIAM     DC   バランス50インデックスファンド
     称】
                           DIAM     DC   バランス70インデックスファンド
     【届出の対象とした募集(売出)内国                       各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
     投資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    (1)【ファンドの名称】

      DIAM     DC   バランス30インデックスファンド
      DIAM     DC   バランス50インデックスファンド
      DIAM     DC   バランス70インデックスファンド
      (以上を総称して、または個別に「DIAM                         DC   バランスインデックスファンド」、「ファン
      ド」、「当ファンド」または「各ファンド」ということがあります。また各々、「DIAM                                                   DC
      バランス30インデックスファンド」を「DC                          バランス30インデックスファンド」、「DIAM
      DC   バランス50インデックスファンド」を「DC                          バランス50インデックスファンド」、「D
      IAM    DC   バランス70インデックスファンド」を「DC                          バランス70インデックスファンド」
      という場合もあります。)
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
      しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
      定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
      管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいます。
      以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載また
      は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社である                                                 アセット
      マネジメントOne株式会社              (以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合
      を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

      各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
    (4)【発行(売出)価格】

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
      ※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示す
       ることがあります。)
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      <基準価額の照会方法等>
      基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
      す。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ URL            http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
    (5)【申込手数料】

      ありません。
    (6)【申込単位】

      各ファンドにつき、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
      ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
    (7)【申込期間】

      継続申込期間:        2022年11月26日        から  2023年5月26日        まで
      ※ニューヨークの銀行、フランクフルトの銀行、パリの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券
       取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日に該当する日(以下「海外休業日」という場合
       があります。)には、お申込みの受付を行いません。
      ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    (8)【申込取扱場所】

      各ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
    (9)【払込期日】

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。
      各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定
      する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部について委託を
      行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
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    (10)【払込取扱場所】
      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
    (11)【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
    (12)【その他】

      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
      託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
      当ファンドは、収益の分配がなされた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動
      けいぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との
      間で、「累積投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
      なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
      の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
      す。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
      として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
      きが完了したものを当日のお申込みとします。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
      情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
      ことができるものとします。
      なお、海外休業日には、お申込みの受付は行いません。
      ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振
       替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数
       の増加の記載または記録が行われます。
       なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
       かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
       れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
       める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
       知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
       行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
       める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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       ○振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に

        記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
        す。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する
        事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        (参考)

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
         て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
         (「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
         行されません。
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    第二部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】
    1【ファンドの性格】
    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として安定的な
       運用を行います。
      ②各ファンドの信託金の限度額は1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
       度額を変更することができます。
    <ファンドの特色>

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     ○商品分類表
     DIAM     DC   バランス30インデックスファンド
     DIAM     DC   バランス50インデックスファンド
     DIAM     DC   バランス70インデックスファンド
       単位型投信         投資対象地域          投資対象資産           補足分類
       追加型投信                   (収益の源泉)
                            株  式

                 国  内
       単位型投信                     債  券        インデックス型
                 海  外          不動産投信

       追加型投信                    その他資産           特殊型

                 内  外         (    )
                            資産複合

    (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ○商品分類定義

                一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
      追加型投信
                信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による
      内外
                投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信お
      資産複合          よびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉と
                する旨の記載があるものをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成
      インデックス型
                果をめざす旨の記載があるものをいいます。
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     ○属性区分表
     DIAM     DC   バランス30インデックスファンド
     DIAM     DC   バランス50インデックスファンド
     DIAM     DC   バランス70インデックスファンド
      投資対象資産          決算頻度        投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ        対象インデックス
        株式         年1回       グローバル

        一般               (日本を含む)
        大型株          年2回
       中小型株
                          日本
                年4回                                    日経225
        債券                         ファミリー           あり
                          北米
        一般         年6回                 ファンド        (   )
        公債        (隔月)
                          欧州
        社債
      その他債券
                年12回         アジア                          TOPIX
     クレジット属性
                (毎月)
       (  )
                        オセアニア
                 日々
      不動産投信                   中南米                  なし
                                ファンド・オ
                その他                                    その他
                                ブ・ファンズ
      その他資産                  アフリカ
                (  )                                  (MSCIコクサ
     (投資信託証券
                                                  イ・インデック
     (資産複合(株                    中近東
                                                  ス、NOMURA
     式、債券)資産                    (中東)
                                                  -BPI総合、
     配分固定型))
                                                  FTSE世界国債イン
                       エマージング                            デックス)
       資産複合
      (   )
     資産配分固定型
     資産配分変更型
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお

      ります。
    (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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     ○属性区分定義
                  目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主
      その他資産
                  として複数の資産(株式、債券)を実質的な投資対象とし、組入比率につい
      (投資信託証券
                  ては固定的とする旨の記載があるものをいいます。
      (資産複合
                  (注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投資
      (株式、債券)
                     対象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券)資産
      資産配分固定型))
                     配分固定型))に分類されます。
                  目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
      年1回
                  をいいます。
      グローバル
                  目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含
      (日本を含む)
                  む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
      ファミリー      ファンド      ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいい
                  ます。
                  目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわない
      為替ヘッジなし            旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
                  をいいます。
      その他            日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
     ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上

      記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
      (https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
    (2)【ファンドの沿革】

      2006年12月27日             信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    (3)【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要











       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
       ます。
       当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
       す。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
       再投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもので
       す。
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      ●「ファミリーファンド方式」とは●
        各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」
        とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンド
        (各ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンドの受益証券に投資して、その
        実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
       ○委託会社の概況




       名称:    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所:           東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
       資本金の額

        20億円(     2022年8月31日        現在)
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
                      Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
                      門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                               ( 2022年8月31日        現在)
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0%
                                                    1
       ループ
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                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1
                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0%
                           号
       ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
       ※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0%
    2【投資方針】

    (1)【投資方針】
      <基本方針>
       当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として、安定的
       な運用を行います。
      <投資対象>

       国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファ
       ンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券および
       外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      <投資態度>

       (1)主として国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券、国内債券パッ
         シブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受
         益証券および外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通して、国内
         株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行います。
       (2)①「DIAM          DC   バランス30インデックスファンド」

         国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投資割
         合の上限が40%以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が35%以下の範囲内において配
         分した基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動
         する投資成果をめざして運用を行います。
         ②「DIAM        DC   バランス50インデックスファンド」

         国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投資割
         合の上限が60%以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が45%以下の範囲内において配
         分した基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動
         する投資成果をめざして運用を行います。
         ③「DIAM        DC   バランス70インデックスファンド」

         国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投資割
         合の上限が80%以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が50%以下の範囲内において配
         分した基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動
         する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (注)委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、国内株式については東証株価指数(TO
                     ※                           ※
         PIX)(配当込み)             、国内債券についてはNOMURA-BPI総合                           、外国株式について
                                                      ※
         はMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)                                              、外国債
                                                      ※
         券 については      FTSE  世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)                                    、短期金
         融資産についてはコール・ローンのオーバーナイト物レートを、各ファンドにおける基本アロ
         ケーションに基づいて合成したものです。
      ※ ① 東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかかる標章また

         は商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」とい
         う。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPI
         X)に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)にかかる標章また
         は商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
        ② JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株
         価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の停止または東証株価指数(TOPI
         X)にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
        ③ JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかか
         る標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TOPI
         X)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④ JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完
         全性を保証するものではありません。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数
         値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
        ⑤ 本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありません。
        ⑥ JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスを
         する義務を負いません。
        ⑦ JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値を
         算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
        ⑧ 以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかな
         る損害に対しても責任を有しません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ※ NOMURA-BPI総合              の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。
        なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではな
        く、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
      ※ 本ファンドは、MSCI            Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI                         の関連会社、情報提供者そ
        の他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者(以下、総称して「MSCI関
        係者」といいます。)によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。
        MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社
        のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
        関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
        ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパ
        フォーマンスをトラックするMSCI                   指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わ
        ず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
        ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会
        社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
        センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本
        ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を
        負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決
        定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算
        について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファ
        ンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管
        理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
        MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情
        報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、
        正確性および/または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、
        明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしく
        は団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
        保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
        それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそ
        れに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うも
        のではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る
        一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、
        特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含む。)については、そ
        の可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
        せん。
        本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる
        者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を
        保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサー
        ビスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、い
        かなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張する
        ことはできません。
      ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                     Fixed    Income    LLCにより運営されている債券インデックス
        です。FTSE       Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売
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        あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的と
        しており、FTSE         Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデー
        タの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
        このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                       Fixed    Income    LLCに帰
        属します。
       (3)各資産につき、基本アロケーションにおける各資産毎の比率から一定の範囲内で配分比率の変

         動を抑えます。なお、運用環境見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響をお
         よぼす可能性が高いと判断した場合には、基本アロケーションの若干の見直しを行う場合があ
         ります。
       (4)実質組入れ外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

       ■対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項

       ファンドは合成インデックスに連動させるため、以下の対応を行います。
       基本アロケーションにおける各資産の比率から一定の範囲内で配分比率の変動を抑えます。
       なお、投資対象とする各マザーファンドにおける対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に
       反映するための手法に関する事項については、下記2投資方針 (2)投資対象 (参考)当ファン
       ドが投資対象とするマザーファンドの概要をご参照ください。
    (2)【投資対象】

      1.投資の対象とする資産(約款第16条)
        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
        a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
          めるものをいいます、以下同じ。)
          イ.有価証券
          ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
             第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
          ハ.金銭債権
          ニ.約束手形
        b.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
      2.有価証券の指図範囲(約款第17条第1項)
        委託会社は、信託金を、主として次に掲げる(1)から(4)までの                                  アセットマネジメントOne株式会
        社 を委託会社とし、          みずほ信託銀行株式会社             を受託会社として締結された親投資信託の受益証券
        ならびに(5)以降の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
        各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
        (1)  国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
        (2)  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
        (3)  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
        (4)  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
        (5)株券または新株引受権証書
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        (6)国債証券
        (7)地方債証券
        (8)特別の法律により法人の発行する債券
        (9)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
          受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        (10)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
          るものをいいます。)
        (11)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
          定めるものをいいます。)
        (12)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条
          第1項第7号で定めるものをいいます。)
        (13)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
          (金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
        (14)コマーシャル・ペーパー
        (15)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
          よび新株予約権証券
        (16)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(5)~(15)までの証券または証書の性質
          を有するもの
        (17)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
          いい、振替投資信託受益権を含みます。)
        (18)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
          す。)
        (19)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        (20)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
          い、有価証券に係るものに限ります。)
        (21)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        (22)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        (23)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に限ります。)
        (24)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        (25)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に表示されるべきもの
        (26)外国の者に対する権利で(25)の有価証券の性質を有するもの
        なお、(5)の証券または証書、(16)ならびに(21)の証券または証書のうち(5)の証券または証書の
        性質を有するものを以下「株式」といい、(6)から(10)までの証券および(16)ならびに(21)の証
        券または証書のうち(6)から(10)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(17)
        の証券および(18)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      3.金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
        委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することを指図することができます。
        1)預金
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        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
      4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社
        が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記3.の(1)から(4)までの金融商品によ
        り運用することの指図ができます。(約款第17条第3項)
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                (参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
     ファンド名        国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
     基本方針        この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
              (TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     主な投資対象        わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採
              用予定の)銘柄        を主要投資対象とします。
     投資態度        1.主として       わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されてい
               る(または採用予定の)銘柄                に投資し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」
               に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.  最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリス
               ク管理を行います。
              3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割
               合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     運用プロセス        1.流動性基準等による対象銘柄群設定
               マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄
               等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
               ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
               を抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用するこ
               とがあります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
               ・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
     主な投資制限        1.株式への投資割合には、制限を設けません。






              2. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、
               金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
               る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              3. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
               用しません。
              4. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名        国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     基本方針        この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用を
              行います。
     主な投資対象        わが国の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度        1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」に連動する投
               資成果をめざして運用を行います。
              2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
     運用プロセス        1.流動性基準等による対象銘柄群設定
               NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
               柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               ①債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
               ②金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
               ①、②が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                  ・年限構成変化要因
                  ・指数構成銘柄変更
                  ・リスク量の変更
                  ・クーポン、償還再投資
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     主な投資制限        1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
               取得するものに限ります。
              2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
               の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
               がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法
               施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
               を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純
               資産総額の10%以下とします。
              5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              6. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、
               金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
               る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              7. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
               用しません。
              8. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名        外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針        この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象        海外の株式を主要投資対象とします。
     投資態度        1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、
               配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に
               変更を行う場合があります。
              3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
               てはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     運用プロセス        1.流動性基準による対象銘柄群設定
               取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・インデッ
               クス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外し
               て投資銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
               ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
               抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄
               入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                 ・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                 ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コー
                   ポレートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                 ・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     主な投資制限        1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信
               託財産の純資産総額の20%以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則とし
               て信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、
               金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
               る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              6. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
               用しません。
              7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名        外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針        この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象        海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度        1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除く
               日本、円ベース、為替ヘッジなし)」に連動する投資成果をめざして運用を行いま
               す。
              2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
               的に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
               ヘッジを実施する可能性があります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
                柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
                金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
                小となるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                     ・年限・通貨構成変化要因
                     ・指数構成銘柄変更
                     ・リスク量の変更
                     ・クーポン・償還再投資
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     主な投資制限        1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
               取得するものに限ります。
               株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産
               の純資産総額の10%以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、
               金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
               る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              6. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
               用しません。
              7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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    (3)【運用体制】
      a.ファンドの運用体制
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ② 運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③ 売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④ モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤ 内部管理等のモニタリング

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          内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      c.運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2022年8月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    (4)【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時(原則毎年2月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分
       配を行います。
       1)分配対象額の範囲
        経費控除後の利子、配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
       2)分配対象額についての分配方針
        委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額
        が少額の場合は分配を行わないことがあります。
       3)留保益の運用方針
        留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
        を行います。
      ②収益の分配方式

       a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
         1)信託財産に属する配当等収益(利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
          いいます。以下同じ。)と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産
          に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経
          費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監
          査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することが
          できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
          てることができます。
         2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
          買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          る金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
          金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
          お、  次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等
        収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザー
        ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の再投資

       収益分配金は、原則として自動的に再投資される性格を有します。
       委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に
       販売会社に交付します。販売会社は、別に定める契約に基づき、決算日において振替機関等の振
       替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部
       解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に
       設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
       権については原則として取得申込者とします。)に対し、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる
       受益権の売付けを行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録され
       ます。
    (5)【投資制限】

      ①「DIAM        DC   バランス30インデックスファンド」
      (1)株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法                                   (3)  投資制限)
        株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。
      (2)外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法                                       (3)  投資制限)
        外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の35%以下とします。
      ②「DIAM        DC   バランス50インデックスファンド」

      (1)株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法                                   (3)  投資制限)
        株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。
      (2)外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法                                       (3)  投資制限)
        外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%以下とします。
      ③「DIAM        DC   バランス70インデックスファンド」

      (1)株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法                                   (3)  投資制限)
        株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の80%以下とします。
      (2)外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法                                       (3)  投資制限)
        外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ①②③共通
      (3)投資信託証券への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法                                        (3)  投資制限)
        各マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
        5%以下とします。
      (4)新株引受権証券等への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法                                          (3)  投資制限)
        新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
        額の15%以下とします。
      (5)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法                              (3)  投資制限)
      (6)投資する株式等の範囲(約款第20条)
        (a)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
          おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
          債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限
          りではありません。
        (b)上記(a)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予
          約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委
          託会社が投資することを指図することができるものとします。
      (7)同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限(約款第21条)
        (a)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
          とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価
          総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5
          を超えることとなる投資の指図をしません。
        (b)上記(a)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受
          益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券
          および当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      (8)同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款第22条)
        (a)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法
          第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
          株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法
          施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
          換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
          る当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属すると
          みなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図
          をしません。
        (b)上記(a)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益
          証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに
          転換社債型新株予約権付社債の定めがあるものの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
          す。
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      (9)  信用取引の指図範囲(約款第23条)
        (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻
          しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        (b)上記(a)の信用取引の指図は、次の1)~6)に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
          て行うことができるものとし、かつ次の1)~6)に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
          ます。
          1)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          2)株式分割により取得する株券
          3)有償増資により取得する株券
          4)売出しにより取得する株券
          5)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
           株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
          6)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託
           財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権((5)に定めるものを
           除きます。)の行使により取得可能な株券
      (10)先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
        (a)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
          の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるも
          のをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
          に掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28
          条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこれら
          の取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取
          引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
          1)先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
           とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンド
           の信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
           (信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資
           産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合
           計額の範囲内とします。
          2)先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
           有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入
           ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファン
           ド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有
           価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託財産が限月
           までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および
           組入抵当証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入
           外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償
           還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
           価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信
           託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金の割合を乗
           じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象3.金融商品の指図範囲
           (1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額とマザーファンドが限月までに受け取る組入有
           価 証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象3.金融商品の指図範囲
           (1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財
           産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
           占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
           びに上記(2)投資対象3.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額
           の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
          3)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション取引にかかる
           支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内
           とします。
        (b)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
          通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプショ
          ン取引を行うことの指図をすることができます。
        (c)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
          ける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取
          引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
          1)先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
           とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
           に上記(2)投資対象3.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用しているもの
           をいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財
           産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産
           に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッ
           ジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内としま
           す。
          2)先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
           限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象
           3.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額(「金融商品運用額
           等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
           の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた
           額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権
           信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
           該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに
           受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
          3)コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合
           計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オ
           プション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
           5%を上回らない範囲内とします。
      (11)スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第25条)
        (a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
          め、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
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          もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることが
          できます。
        (b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
        (c)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と
          マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
          とみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
          託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
          上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超
          えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の
          一部の解約を指図するものとします。
        (d)上記(c)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ
          ンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (e)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価
          するものとします。
        (f)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      (12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第26条)
        (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        (b)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
          託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
          のについてはこの限りではありません。
        (c)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額と
          マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
          とみなした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財
          産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象
          金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象金利商
          品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
          約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引
          の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合に
          は、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するも
          のとします。
        (d)上記(c)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ
          ンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託
          財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マ
          ザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財
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          産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗
          じて得た額をいいます。
        (e)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額と
          マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
          とみなした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財
          産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、純資
          産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えることとなった場
          合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図す
          るものとします。
        (f)上記(e)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ
          ンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (g)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
          に算出した価額で評価するものとします。
        (h)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
          必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      (13)  デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第26条の2)
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
         理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      (14)有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
        (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の1)~2)の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
          1)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価総額が、信託財産で保有する株式の時
           価合計額を超えないものとします。
          2)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
           る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        (b)上記(a)1)~2)で定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
          える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うもの
          とします。
      (15)公社債の空売りの指図範囲(約款第28条)
        (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
          に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決
          済については、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは
          買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        (b)上記(a)の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
          額の範囲内とします。
        (c)信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      (16)公社債の借入れ(約款第29条)
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        (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の 提供の指図を行うものとします。
        (b)上記(a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
          します。
        (c)信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産
          の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
          る借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (d)上記(a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      (17)  特別な場合の外貨建資産への投資制限(約款第31条)
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
         る場合には、制約されることがあります。
      (18)外国為替予約の指図(約款第32条)
        (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
          ることができます。
        (b)上記(a)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産に
          かかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる
          為替の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
          みなした額との合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        (c)上記(b)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属すると
          みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンド
          の信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
          割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の
          うち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約
          の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
          の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (d)上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
          に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
          します。
      (19)資金の借入れ(約款第39条)
        (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
          支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
          資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、
          当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        (b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
          信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
          開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
          約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総
          額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還
          金の合計額を限度とします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      (20)同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律                                            第9条)
         委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者
         指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会におい
         て決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
         議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式につい
         ての議決権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を
         超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社
         に指図してはなりません。
    3【投資リスク】

      <基準価額の主な変動要因>
      各ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
      (1)株式投資リスク

        各ファンドでは実質的に株式に投資します。株式には一般的に次に掲げるリスクがあります。
        1)価格変動リスク
         投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
         株式の価格は、一般に大きく変動します。株式市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価格変
         動により、各ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
        2)信用リスク
         投資する株式の発行者の経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。
         各ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状
         況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、
         基準価額が下がる要因となります。
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      (2)債券投資リスク
        各ファンドでは実質的に債券に投資します。債券では、一般に次に掲げるリスクがあります。
        1)金利リスク
         金利の上昇(       債券  の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
         金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上昇
         した場合には、債券の価格は下落し、各ファンドの基準価額が下がる要因となります。
        2)信用リスク
         投資する債券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
         す。
         各ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状
         況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、
         基準価額が下がる要因となります。
      (3)為替リスク
        為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
        各ファンドでは実質的に外貨建資産を保有します。外貨建資産に投資する場合には、一般に為替
        リスクがあります。
        為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一
        般に外国為替相場が対円で下落(円高)になった場合には、各ファンドの基準価額が下がる要因
        となります。したがいまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該
        通貨の為替相場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価
        し、ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また、外貨建資産
        への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被
        る可能性もあります。各ファンドでは、為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則と
        しており、円と投資対象国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に影響します。
      (4)資産配分リスク
        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下
        落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
        各ファンドで行われる各資産(国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産)
        の資産配分比率は、基本アロケーションの比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
        この資産配分が各ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が
        大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベン
        チマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、各ファンドの基準価額が下がる要因
        となる可能性があります。
      (5)カントリーリスク
        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしく
        は取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準価額は予想
        外に下落する要因となる場合があります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

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      <その他の留意点>
      ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
       の適用はありません。
      ○各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
       引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
       ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
       り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
       性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
       る可能性があります。
      ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
      ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
       収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
       含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
       期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
       受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
       とで、受益者毎に異なります。
       分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
       となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
       う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
      ○各ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて合成インデックスに概ね連動する投資成果を
       めざして運用を行いますが、各マザーファンドが各対象インデックス採用全銘柄を組入れないこ
       と、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコスト
       や信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と合成インデックスが乖離する場合があ
       ります。
      ○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
       するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
       金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファン
       ドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
       事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
       込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
      ○各ファンドにつき、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認めら
       れる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託
       を終了(繰上償還)する場合があります。
      ○ 各ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
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      ○注意事項
       イ.当ファンドは、実質的に株式や債券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスク
          もあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
       ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
          機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
          者保護基金の対象にもなりません。
       ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
          は購入者が負担することとなります。
      <リスク管理体制>

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2022年8月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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    4【手数料等及び税金】
    (1)【申込手数料】
      ありません。
    (2)【換金(解約)手数料】

      ありません。
    (3)【信託報酬等】

      各ファンドの信託報酬およびその配分は、日々の純資産総額に対して以下の通りとします。
                                信託報酬の配分(税抜)(年率)

           ファンド名
           信託報酬
                          委託会社            販売会社            受託会社
          税込(税抜)
      DIAM     DC   バランス30
        インデックスファンド
                          0.090%            0.120%            0.030%
      年率0.264%(        税抜  0.24%)
      DIAM     DC   バランス50

        インデックスファンド
                          0.105%            0.135%            0.030%
      年率0.297%(        税抜  0.27%)
      DIAM     DC   バランス70

        インデックスファンド
                          0.120%            0.150%            0.030%
      年率0.330%(        税抜  0.30%)
                                   購入後の情報提供、

                      信託財産の運用、目                         運用財産の保管・管
                                   交付運用報告書等各
                      論見書等各種書類の                         理、委託会社からの
           主な役務                       種書類の送付、口座
                      作成、基準価額の算                         運用指図の実行等の
                                   内でのファンドの管
                      出等の対価                         対価
                                   理等の対価
       ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、                                 毎年8月25日(休業日の場合は翌営業
        日)  および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財
        産から支払われます。
       ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    (4)【その他の手数料等】

      1.信託財産留保額
        ありません。
      2.その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替
          金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ② 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファン
          ドの基準価額に反映)され、毎年8月25日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末また
          は信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支
          払 われます。
        ③ 有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
          ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等
          に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④ マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる
          手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額な
          らびに外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになりま
          す。
      ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
       額等を示すことができません。
      ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    (5)【課税上の取扱い】

      ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
         15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         (配当控除の適用
         なし)のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益(譲渡益)                       については、譲渡所得として、20.315%(所得税
         15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
         得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
         特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
         要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
       (復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
       者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
      ※上記は、      2022年8月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
       合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      <個別元本について>

      ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
       する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
      ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
       うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
       本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
       得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
      ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
       当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
      <収益分配金の課税について>

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
       金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
       金)を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
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      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    5【運用状況】
    (1)【投資状況】
    DIAM DC バランス30インデックスファンド
                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      5,489,049,512             96.99
                   内 日本                         5,489,049,512             96.99
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       170,190,405             3.01
     純資産総額                                      5,659,239,917             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    DIAM DC バランス50インデックスファンド

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      9,982,765,181             96.99
                   内 日本                         9,982,765,181             96.99
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       310,316,758             3.01
     純資産総額                                      10,293,081,939             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    DIAM DC バランス70インデックスファンド

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      7,243,861,786             96.98
                   内 日本                         7,243,861,786             96.98
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       225,660,601             3.02
     純資産総額                                      7,469,522,387             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     445,744,949,460              98.00
                   内 日本                        445,744,949,460              98.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      9,113,217,945              2.00
     純資産総額                                     454,858,167,405              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      9,162,540,000              2.01
                   内 日本                         9,162,540,000              2.01
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     729,535,261,637              94.58
                   内 アメリカ                        521,330,536,617              67.59
                   内 イギリス                        31,342,669,843              4.06
                   内 カナダ                        28,441,832,211              3.69
                   内 スイス                        24,250,397,588              3.14
                   内 フランス                        21,909,220,910              2.84
                   内 オーストラリア                        16,298,661,376              2.11
                   内 ドイツ                        15,706,794,598              2.04
                   内 アイルランド                        12,925,234,640              1.68
                   内 オランダ                        12,663,834,880              1.64
                   内 スウェーデン                         6,700,351,064              0.87
                   内 デンマーク                         5,797,840,606              0.75
                   内 スペイン                         5,171,553,477              0.67
                   内 香港                         4,875,175,654              0.63
                   内 イタリア                         3,406,644,016              0.44
                   内 ジャージィー                         2,743,263,771              0.36
                   内 フィンランド                         2,622,282,834              0.34
                   内 シンガポール                         2,441,669,433              0.32
                   内 ノルウェー                         1,902,169,195              0.25
                   内 イスラエル                         1,735,942,747              0.23
                   内 ベルギー                         1,626,956,170              0.21
                   内 ケイマン諸島                         1,527,595,363              0.20
                   内 バミューダ                         1,046,320,205              0.14
                   内 オランダ領キュラソー                          854,194,435             0.11
                   内 ニュージーランド                          517,137,617             0.07
                   内 ルクセンブルグ                          516,617,332             0.07
                   内 ポルトガル                          410,254,315             0.05
                   内 オーストリア                          343,662,329             0.04
                   内 リベリア                          158,993,357             0.02
                   内 パナマ                          139,430,262             0.02
                   内 マン島                          128,024,792             0.02
     投資信託受益証券                                      1,316,650,899              0.17
                   内 オーストラリア                          955,475,530             0.12
                   内 シンガポール                          361,175,369             0.05
     投資証券                                      17,111,736,390              2.22
                   内 アメリカ                        16,058,988,838              2.08
                   内 イギリス                          382,656,350             0.05
                   内 フランス                          272,475,970             0.04
                   内 香港                          253,315,435             0.03
                   内 カナダ                          73,056,543            0.01
                   内 ベルギー                          71,243,254            0.01
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      23,382,973,690              3.03
     純資産総額                                     771,346,622,616              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     株価指数先物取引(買建)                                      24,171,524,819              3.13
                   内 アメリカ                        17,965,581,562              2.33
                   内 ドイツ                         3,282,754,115              0.43
                   内 カナダ                         1,296,888,278              0.17
                   内 イギリス                         1,083,303,585              0.14
                   内 オーストラリア                          542,997,279             0.07
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     519,472,283,950              84.77
                   内 日本                        519,472,283,950              84.77
     地方債証券                                      32,815,336,745              5.35
                   内 日本                        32,815,336,745              5.35
     特殊債券                                      30,476,098,073              4.97
                   内 日本                        30,476,098,073              4.97
     社債券                                      26,077,400,260              4.26
                   内 日本                        25,280,678,260              4.13
                   内 フランス                          796,722,000             0.13
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      3,975,212,052              0.65
     純資産総額                                     612,816,331,080              100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     185,898,464,150              98.73
                   内 アメリカ                        96,399,519,066              51.20
                   内 フランス                        16,096,829,055              8.55
                   内 イタリア                        14,383,778,257              7.64
                   内 ドイツ                        12,084,258,296              6.42
                   内 スペイン                         9,380,805,357              4.98
                   内 イギリス                         8,774,008,542              4.66
                   内 中国                         4,705,481,291              2.50
                   内 カナダ                         3,967,057,424              2.11
                   内 ベルギー                         3,596,822,509              1.91
                   内 オランダ                         2,969,740,330              1.58
                   内 オーストラリア                         2,879,454,983              1.53
                   内 オーストリア                         2,238,808,499              1.19
                   内 メキシコ                         1,486,742,587              0.79
                   内 アイルランド                         1,192,486,349              0.63
                   内 マレーシア                          992,690,087             0.53
                   内 フィンランド                          957,710,813             0.51
                   内 ポーランド                          787,682,510             0.42
                   内 イスラエル                          768,735,134             0.41
                   内 シンガポール                          746,206,509             0.40
                                 48/323

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   内 デンマーク                          680,623,851             0.36
                   内 スウェーデン                          451,986,082             0.24
                   内 ノルウェー                          357,036,619             0.19
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      2,389,554,799              1.27
     純資産総額                                     188,288,018,949              100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    DIAM DC バランス30インデックスファンド
                                                   2022年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.2860        1.2747      -
     1  ド・マザーファンド              信託受     2,315,844,398                              52.16
                  日本   益証券             2,978,194,631        2,952,006,854          -
       国内株式パッシブ・ファン
                     親投資
       ド(最適化法)・マザー                               3.1080        3.2985      -
     2                信託受      341,111,658                             19.88
       ファンド
                     益証券
                  日本                 1,060,203,130        1,125,156,803          -
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       2.0124        2.1015      -
     3  ド・マザーファンド              信託受      407,198,724                             15.12
                  日本   益証券               819,453,272        855,728,118         -
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.5177        6.0806      -
     4  ド・マザーファンド              信託受       91,464,286                             9.83
                  日本   益証券               504,681,490        556,157,737         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                   96.99
      合計                                                   96.99
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    DIAM DC バランス50インデックスファンド

                                                   2022年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       国内株式パッシブ・ファン
                     親投資
       ド(最適化法)・マザー                               3.1090        3.2985      -
     1                信託受     1,095,995,450                              35.12
       ファンド
                     益証券
                  日本                 3,407,457,104        3,615,140,991          -
                                 49/323


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.2862        1.2747      -
     2  ド・マザーファンド              信託受     2,415,529,129                              29.91
                  日本   益証券             3,106,880,360        3,079,074,980          -
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       2.0106        2.1015      -
     3  ド・マザーファンド              信託受      829,814,284                             16.94
                  日本   益証券             1,668,435,139        1,743,854,717          -
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.5090        6.0806      -
     4  ド・マザーファンド              信託受      254,036,525                             15.01
                  日本   益証券             1,399,500,156        1,544,694,493          -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                   96.99
      合計                                                   96.99
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    DIAM DC バランス70インデックスファンド

                                                   2022年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       国内株式パッシブ・ファン
                     親投資
       ド(最適化法)・マザー                               3.1103        3.2985      -
     1                信託受     1,131,622,506                              49.97
       ファンド
                     益証券
                  日本                 3,519,749,446        3,732,656,836          -
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       2.0137        2.1015      -
     2  ド・マザーファンド              信託受      718,948,598                             20.23
                  日本   益証券             1,447,770,867        1,510,870,478          -
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.5183        6.0806      -
     3  ド・マザーファンド              信託受      243,326,993                             19.81
                  日本   益証券             1,342,762,939        1,479,574,113          -
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.2858        1.2747      -
     4  ド・マザーファンド              信託受      408,535,624                             6.97
                  日本   益証券               525,331,772        520,760,359         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                   96.98
      合計                                                   96.98
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    (参考)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2022年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                                                         比率
                             数量
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       トヨタ自動車              株式                2,196.52        2,101.50       -
     1                輸送用機        8,094,000                            3.74
                  日本                17,778,682,610        17,009,541,000          -
                        器
       ソニーグループ              株式                12,220.07        11,135.00        -
     2                        1,112,200                            2.72
                  日本   電気機器             13,591,169,803        12,384,347,000          -
       キーエンス              株式                54,582.93        52,840.00        -
     3                         160,900                           1.87
                  日本   電気機器              8,782,394,741        8,501,956,000          -
       三菱UFJフィナンシャ
                     株式                 748.76        721.10      -
     4  ル・グループ                     10,250,000                             1.62
                  日本    銀行業             7,674,803,195        7,391,275,000          -
       日本電信電話              株式                3,620.37        3,769.00       -
     5                情報・通        1,952,800                            1.62
                  日本                 7,069,870,947        7,360,103,200          -
                       信業
       日立製作所              株式                6,184.68        6,996.00       -
     6                         853,900                           1.31
                  日本   電気機器              5,281,099,432        5,973,884,400          -
       ソフトバンクグループ              株式                5,323.80        5,562.00       -
     7                情報・通        1,044,700                            1.28
                  日本                 5,561,779,181        5,810,621,400          -
                       信業
       任天堂              株式                58,867.75        56,990.00        -
     8                その他製         100,200                           1.26
                  日本                 5,898,549,080        5,710,398,000          -
                        品
       リクルートホールディング
                     株式                5,151.21        4,483.00       -
       ス
     9                        1,215,300                            1.20
                     サービス
                  日本                 6,260,275,622        5,448,189,900          -
                        業
       KDDI              株式                4,051.70        4,277.00       -
     10                情報・通        1,270,100                            1.19
                  日本                 5,146,071,142        5,432,217,700          -
                       信業
       第一三共              株式
                                     2,746.78        4,197.00       -
     11                        1,287,900                            1.19
                  日本    医薬品             3,537,586,071        5,405,316,300          -
       武田薬品工業              株式                3,589.88        3,850.00       -
     12                        1,395,500                            1.18
                  日本    医薬品             5,009,678,121        5,372,675,000          -
       三菱商事              株式                4,124.21        4,564.00       -
     13                        1,146,600                            1.15
                  日本    卸売業             4,728,828,152        5,233,082,400          -
       東京エレクトロン              株式                54,466.10        44,160.00        -
     14                         112,700                           1.09
                  日本   電気機器              6,138,329,475        4,976,832,000          -
       HOYA              株式                14,223.11        14,250.00        -
     15                         342,800                           1.07
                  日本   精密機器              4,875,683,480        4,884,900,000          -
       本田技研工業              株式                3,363.69        3,724.00       -
     16                輸送用機        1,298,100                            1.06
                  日本                 4,366,417,811        4,834,124,400          -
                        器
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                4,207.43        4,194.00       -
     17  ループ                      1,136,400                            1.05
                  日本    銀行業             4,781,325,016        4,766,061,600          -
       ダイキン工業              株式                22,068.09        24,485.00        -
     18                         193,900                           1.04
                  日本     機械            4,279,002,727        4,747,641,500          -
                                 51/323


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       信越化学工業              株式
                                     18,156.79        16,315.00        -
     19                         275,600                           0.99
                  日本     化学            5,004,012,337        4,496,414,000          -
       三井物産              株式                3,051.94        3,266.00       -
     20                        1,267,500                            0.91
                  日本    卸売業             3,868,342,449        4,139,655,000          -
       ソフトバンク              株式                1,475.99        1,529.50       -
     21                情報・通        2,638,800                            0.89
                  日本                 3,894,861,158        4,036,044,600          -
                       信業
       伊藤忠商事              株式                3,780.08        3,843.00       -
     22                        1,048,400                            0.89
                  日本    卸売業             3,963,044,478        4,029,001,200          -
       東京海上ホールディングス              株式                7,364.16        7,792.00       -
     23                         487,300                           0.83
                  日本    保険業             3,588,559,329        3,797,041,600          -
       オリエンタルランド              株式                20,681.78        20,850.00        -
     24                サービス         180,400                           0.83
                  日本                 3,730,993,317        3,761,340,000          -
                        業
       日本電産              株式                9,423.03        9,324.00       -
     25                         394,400                           0.81
                  日本   電気機器              3,716,445,363        3,677,385,600          -
       村田製作所              株式                8,085.52        7,554.00       -
     26                         484,300                           0.80
                  日本   電気機器              3,915,817,669        3,658,402,200          -
       ファナック              株式                21,848.01        22,535.00        -
     27                         155,800                           0.77
                  日本   電気機器              3,403,919,963        3,510,953,000          -
       SMC              株式                64,363.74        66,600.00        -
     28                         52,000                           0.76
                  日本     機械            3,346,914,723        3,463,200,000          -
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,595.11        1,593.50       -
     29  ループ                      2,099,600                            0.74
                  日本    銀行業
                                   3,349,111,550        3,345,712,600          -
       セブン&アイ・ホールディ
                     株式                5,590.55        5,533.00       -
       ングス
     30                         586,400                           0.71
                  日本    小売業             3,278,300,601        3,244,551,200          -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                   98.00
      合計                                                   98.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                業種               国内/外国              投資比率(%)
      電気機器                                                   17.13
                                 国内
      情報・通信業                                                    8.87
      輸送用機器                                                    7.89
      化学                                                    6.04
      卸売業                                                    5.65
      サービス業                                                    5.30
      機械                                                    5.26
      医薬品                                                    5.22
      銀行業                                                    5.11
      小売業                                                    4.32
      食料品                                                    3.31
                                 52/323


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      陸運業
                                                         3.04
      精密機器                                                    2.79
      その他製品                                                    2.36
      保険業                                                    2.17
      建設業                                                    2.14
      不動産業                                                    1.90
      電気・ガス業                                                    1.25
      その他金融業                                                    1.13
      鉄鋼
                                                         0.80
      非鉄金属                                                    0.73
      ゴム製品                                                    0.72
      証券、商品先物取引業                                                    0.71
      ガラス・土石製品                                                    0.71
      海運業                                                    0.67
      金属製品                                                    0.59
      石油・石炭製品                                                    0.53
      繊維製品
                                                         0.46
      空運業                                                    0.44
      鉱業                                                    0.31
      パルプ・紙                                                    0.18
      倉庫・運輸関連業                                                    0.16
      水産・農林業                                                    0.10
      合計                                                   98.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       APPLE   INC
                      株式               22,929.72        22,029.69        -
                       コン
     1                        1,837,323                            5.25
                      ピュー
                アメリカ                  42,129,303,492        40,475,662,183          -
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               40,376.85        36,455.53        -
     2                         802,234                           3.79
                      ソフト
                アメリカ                  32,391,682,369        29,245,866,536          -
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               20,801.30        17,845.83        -
                     インター
     3                        1,031,831                            2.39
                     ネット販
                アメリカ                  21,463,436,401        18,413,890,829          -
                     売・通信
                       販売
       TESLA   INC
                      株式               39,506.34        38,497.55        -
     4                         297,021                           1.48
                アメリカ      自動車            11,734,213,137        11,434,581,095          -
                                 53/323




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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               18,368.66        15,102.35        -
                     インタラ
                      クティ
     5                         677,697                           1.33
                      ブ・メ
                アメリカ                  12,448,387,360        10,234,818,778          -
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               18,388.15        15,236.82        -
                     インタラ
                      クティ
     6                         638,911                           1.26
                      ブ・メ
                アメリカ
                                  11,748,392,899         9,734,974,011          -
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               66,548.97        72,481.30        -
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     7                         106,087                           1.00
                アメリカ     ダー/ヘ              7,059,981,467        7,689,324,649          -
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               23,248.23        22,517.67        -
     8                         295,991                           0.86
                アメリカ      医薬品
                                   6,881,267,477        6,665,027,927          -
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式               11,260.70        13,351.45        -
                     石油・ガ
     9                         477,994                           0.83
                アメリカ     ス・消耗              5,382,549,753        6,381,915,524          -
                       燃料
       NVIDIA    CORP
                      株式               32,481.05        21,443.28        -
                     半導体・
     10                         282,153                           0.78
                アメリカ     半導体製              9,164,627,518        6,050,288,151          -
                      造装置
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               43,662.52        39,567.77        -
       B
     11                         145,492                           0.75
                     各種金融
                アメリカ                   6,352,547,968        5,756,794,662          -
                     サービス
       META   PLATFORMS     INC
                      株式               29,395.76        21,787.09        -
                     インタラ
                      クティ
     12                         260,198                           0.73
                      ブ・メ
                アメリカ                   7,648,719,996        5,668,957,451          -
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式
                                     20,395.55        15,860.65        -
     13                         333,755                           0.69
                アメリカ       銀行            6,807,117,461        5,293,574,010          -
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               21,444.99        19,433.15        -
     14                         270,541                           0.68
                アメリカ     家庭用品
                                   5,801,750,344        5,257,464,753          -
       VISA   INC
                      株式               30,711.69        27,917.30        -
     15                         186,998                           0.68
                     情報技術
                アメリカ                   5,743,025,942        5,220,481,023          -
                     サービス
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               16,688.04        16,398.78        -
     16                         317,300                           0.67
                 スイス      食品            5,295,116,952        5,203,334,163          -
                                 54/323

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       CHEVRON    CORP
                      株式               19,849.00        22,266.75        -
                     石油・ガ
     17                         219,749                           0.63
                アメリカ     ス・消耗
                                   4,361,799,934        4,893,096,177          -
                       燃料
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               47,155.98        40,632.45        -
     18                         117,817                           0.62
                     専門小売
                アメリカ                   5,555,776,136        4,787,193,715          -
                        り
       MASTERCARD      INC
                      株式               50,816.40        45,444.30        -
     19                         98,406                           0.58
                     情報技術
                アメリカ                   5,000,639,238        4,471,991,815          -
                     サービス
       PFIZER    INC
                      株式                6,962.44        6,356.18       -
     20                         634,358                           0.52
                アメリカ      医薬品             4,416,682,410        4,032,097,121          -
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                8,459.61        8,615.85       -
     21                         465,102                           0.52
                アメリカ       飲料            3,934,584,403        4,007,251,159          -
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                6,278.10        4,725.89       -
     22                         822,779                           0.50
                アメリカ       銀行            5,165,491,928        3,888,368,560          -
       ELI  LILLY   & CO
                      株式
                                     34,477.40        42,564.95        -
     23                         91,316                           0.50
                アメリカ      医薬品             3,148,339,171        3,886,861,449          -
       ABBVIE    INC
                      株式               20,128.21        18,791.29        -
                     バイオテ
     24                         200,408                           0.49
                アメリカ      クノロ             4,033,854,335        3,765,926,148          -
                       ジー
       PEPSICO    INC
                      株式               23,042.00        23,981.60        -
     25                         156,147                           0.49
                アメリカ       飲料            3,597,939,689        3,744,655,472          -
       COSTCO    WHOLESALE     CORP
                      株式
                                     69,986.91        72,661.52        -
                     食品・生
     26                         50,179                           0.47
                アメリカ     活必需品              3,511,873,275        3,646,082,823          -
                      小売り
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               48,662.45        45,055.35        -
     27                         79,959                           0.47
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             3,891,001,069        3,602,581,530          -
       MERCK   & CO.INC.
                      株式               10,911.72        12,044.17        -
     28                         285,212                           0.45
                アメリカ      医薬品             3,112,155,460        3,435,143,068          -
       THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                      株式               77,651.92        76,841.22        -
       INC
                     ライフサ
     29                         44,225                           0.44
                      イエン
                アメリカ     ス・ツー              3,434,156,297        3,398,303,073          -
                     ル/サー
                       ビス
       SHELL   PLC
                      株式                3,303.95        3,785.31       -
                     石油・ガ
     30                         861,789                           0.42
                イギリス     ス・消耗              2,847,309,659        3,262,139,380          -
                       燃料
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                   94.58
      投資信託受益証券                                                    0.17
                                 55/323


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      投資証券
                                                         2.22
      合計                                                   96.97
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                業種               国内/外国              投資比率(%)
      ソフトウェア                                                    7.01
                                 外国
      銀行                                                    5.58
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.48
      石油・ガス・消耗燃料                                                    5.15
      医薬品                                                    5.05
      半導体・半導体製造装置                                                    4.18
      情報技術サービス                                                    3.74
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.55
      資本市場                                                    3.16
      保険                                                    3.03
      インターネット販売・通信販売                                                    2.72
      ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                                                    2.44
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.16
      自動車                                                    2.11
      化学                                                    2.00
      電力                                                    1.96
      バイオテクノロジー                                                    1.84
      飲料                                                    1.81
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.71
      食品                                                    1.69
      専門小売り                                                    1.59
      機械                                                    1.58
      航空宇宙・防衛                                                    1.55
      食品・生活必需品小売り                                                    1.52
      ライフサイエンス・ツール/サービス
                                                         1.46
      金属・鉱業                                                    1.43
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.27
      各種電気通信サービス                                                    1.16
      家庭用品                                                    1.15
      娯楽                                                    1.12
      陸運・鉄道                                                    1.09
      各種金融サービス                                                    0.97
      総合公益事業
                                                         0.89
      コングロマリット                                                    0.86
      メディア                                                    0.75
      電気設備                                                    0.75
      タバコ                                                    0.71
      専門サービス                                                    0.67
      通信機器                                                    0.66
      航空貨物・物流サービス                                                    0.59
      パーソナル用品
                                                         0.58
      電子装置・機器・部品                                                    0.54
      商業サービス・用品                                                    0.51
                                 56/323


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      建設関連製品
                                                         0.50
      複合小売り                                                    0.47
      消費者金融                                                    0.41
      不動産管理・開発                                                    0.35
      商社・流通業                                                    0.34
      無線通信サービス                                                    0.30
      家庭用耐久財                                                    0.27
      容器・包装                                                    0.26
      建設・土木
                                                         0.25
      建設資材                                                    0.24
      エネルギー設備・サービス                                                    0.23
      自動車部品                                                    0.18
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.15
      運送インフラ                                                    0.14
      ガス                                                    0.14
      水道                                                    0.12
      販売
                                                         0.11
      紙製品・林産品                                                    0.11
      海運業                                                    0.08
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.07
      旅客航空輸送業                                                    0.05
      レジャー用品                                                    0.03
      各種消費者サービス                                                    0.01
      合計                                                   94.58
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       332回 利付国庫債券
                     国債証                 100.96        100.92      0.6
     1  (10年)                   11,310,000,000                               1.86
                     券
                  日本                11,419,004,000        11,414,617,500        2023/12/20
       333回 利付国庫債券
                     国債証                 101.17        101.08      0.6
     2  (10年)                    7,130,000,000                              1.18
                     券
                  日本                 7,213,784,000        7,207,360,500        2024/3/20
       343回 利付国庫債券
                     国債証                 100.54        100.64      0.1
     3  (10年)                    7,150,000,000                              1.17
                     券
                  日本                 7,189,112,000        7,196,260,500        2026/6/20
       144回 利付国庫債券
                     国債証                 100.45        100.54      0.1
     4  (5年)                    6,700,000,000                              1.10
                     券
                  日本                 6,730,396,000        6,736,649,000        2025/6/20
       345回 利付国庫債券
                     国債証                 100.49        100.58      0.1
     5  (10年)                    6,290,000,000                              1.03
                     券
                  日本                 6,321,038,000        6,326,544,900        2026/12/20
       334回 利付国庫債券
                     国債証                 101.37        101.25      0.6
     6  (10年)                    6,020,000,000                              0.99
                     券
                  日本                 6,102,664,400        6,095,430,600        2024/6/20
                                 57/323


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       150回 利付国庫債券
                     国債証                 100.03        100.17     0.005
     7  (5年)                    6,040,000,000                              0.99
                     券
                  日本                 6,041,859,000        6,050,388,800        2026/12/20
       146回 利付国庫債券
                     国債証                 100.51        100.61      0.1
     8  (5年)                    6,000,000,000                              0.99
                     券
                  日本
                                   6,031,106,000        6,036,720,000        2025/12/20
       350回 利付国庫債券
                     国債証                 100.22        100.30      0.1
     9  (10年)                    5,960,000,000                              0.98
                     券
                  日本                 5,973,282,000        5,978,118,400        2028/3/20
       346回 利付国庫債券
                     国債証                 100.45        100.54      0.1
     10  (10年)                    5,770,000,000                              0.95
                     券
                  日本                 5,796,194,100        5,801,504,200        2027/3/20
       362回 利付国庫債券
                     国債証                  99.02        99.07     0.1
     11  (10年)                    5,840,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 5,783,302,000        5,786,038,400        2031/3/20
       359回 利付国庫債券
                     国債証                  99.29        99.34     0.1
     12  (10年)                    5,700,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 5,659,747,000        5,662,722,000        2030/6/20
       348回 利付国庫債券
                     国債証                 100.32        100.42      0.1
     13  (10年)                    5,590,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 5,608,203,000        5,613,981,100        2027/9/20
       361回 利付国庫債券
                     国債証                  99.21        99.14     0.1
     14  (10年)                    5,500,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 5,456,973,000        5,452,810,000        2030/12/20
       364回 利付国庫債券
                     国債証                  98.89        99.06     0.1
     15  (10年)                    5,500,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 5,439,327,000        5,448,630,000        2031/9/20
       347回 利付国庫債券
                     国債証                 100.36        100.48      0.1
     16  (10年)                    5,410,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 5,429,743,000        5,435,968,000        2027/6/20
       365回 利付国庫債券
                     国債証                  98.90        99.08     0.1
     17  (10年)                    5,440,000,000                              0.88
                     券
                  日本                 5,380,640,000        5,390,278,400        2031/12/20
       341回 利付国庫債券
                     国債証                 101.25        101.27      0.3
     18  (10年)                    5,220,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 5,285,538,000        5,286,502,800        2025/12/20
       363回 利付国庫債券
                     国債証                  98.95        99.00     0.1
     19  (10年)                    5,300,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 5,244,375,000        5,247,318,000        2031/6/20
       344回 利付国庫債券
                     国債証                 100.41        100.62      0.1
     20  (10年)                    5,130,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 5,151,300,200        5,162,267,700        2026/9/20
       339回 利付国庫債券
                     国債証                 101.37        101.38      0.4
     21  (10年)                    5,080,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 5,149,693,000        5,150,561,200        2025/6/20
       356回 利付国庫債券
                     国債証                  99.61        99.72     0.1
     22  (10年)                    5,140,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 5,120,358,000        5,125,608,000        2029/9/20
       360回 利付国庫債券
                     国債証                  99.29        99.24     0.1
     23  (10年)                    5,140,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 5,103,788,000        5,101,244,400        2030/9/20
                                 58/323


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       358回 利付国庫債券
                     国債証                  99.37        99.40     0.1
     24  (10年)                    5,050,000,000                              0.82
                     券
                  日本                 5,018,424,000        5,019,902,000        2030/3/20
       138回 利付国庫債券
                     国債証                 100.27        100.27      0.1
     25  (5年)                    5,000,000,000                              0.82
                     券
                  日本
                                   5,013,800,000        5,013,650,000        2023/12/20
       342回 利付国庫債券
                     国債証                 100.54        100.64      0.1
     26  (10年)                    4,880,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 4,906,834,000        4,911,232,000        2026/3/20
       337回 利付国庫債券
                     国債証                 100.91        100.91      0.3
     27  (10年)                    4,800,000,000                              0.79
                     券
                  日本                 4,844,084,000        4,843,728,000        2024/12/20
       351回 利付国庫債券
                     国債証                 100.21        100.23      0.1
     28  (10年)                    4,800,000,000                              0.79
                     券
                  日本                 4,810,274,000        4,811,088,000        2028/6/20
       357回 利付国庫債券
                     国債証                  99.63        99.53     0.1
     29  (10年)                    4,810,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 4,792,398,000        4,787,441,100        2029/12/20
       354回 利付国庫債券
                     国債証                  99.93        100.03      0.1
     30  (10年)                    4,760,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 4,757,092,000        4,761,523,200        2029/3/20
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                   84.77
      地方債証券                                                    5.35
      特殊債券                                                    4.97
      社債券                                                    4.26
      合計                                                   99.35
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       US  T N/B  0.25   05/15/24
                     国債証                  95.90        94.71     0.25
     1                      1,039,725,000                              0.52
                     券
                アメリカ                    997,161,365        984,733,289       2024/5/15
       US  T N/B  1.375   11/15/31
                     国債証                  94.94        86.13     1.375
     2                      1,107,653,700                              0.51
                     券
                アメリカ                   1,051,646,658         954,053,277       2031/11/15
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  90.03        84.08     0.875
     3                      1,109,040,000                              0.50
                     券
                アメリカ                    998,483,069        932,546,674       2030/11/15
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  93.65        85.45     1.125
     4                      1,075,768,800                              0.49
                     券
                アメリカ                   1,007,499,608         919,278,054       2031/2/15
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  83.26        82.45     0.625
     5                      1,109,040,000                              0.49
                     券
                アメリカ                    923,417,493        914,438,136       2030/8/15
                                 59/323


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       US  T N/B  1.875   02/15/32
                     国債証                  92.77        89.84     1.875
     6                      1,009,226,400                              0.48
                     券
                アメリカ                    936,271,934        906,726,842       2032/2/15
       US  T N/B  1.25   08/15/31
                     国債証                  94.51        85.60     1.25
     7                      1,057,746,900                              0.48
                     券
                アメリカ                    999,734,451        905,530,508       2031/8/15
       US  T N/B  2.875   05/15/32
                     国債証                 100.61        97.96     2.875
     8                       921,889,500                             0.48
                     券
                アメリカ                    927,600,099        903,091,590       2032/5/15
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                     国債証                 102.26        99.18     2.75
     9                       881,686,800                             0.46
                     券
                アメリカ                    901,689,103        874,523,094       2023/11/15
       US  T N/B  1.625   05/15/31
                     国債証                  97.86        88.85     1.625
     10                       920,503,200                             0.43
                     券
                アメリカ                    900,817,573        817,953,390       2031/5/15
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                     国債証                  97.65        96.53      2
     11                       822,075,900                             0.42
                     券
                アメリカ                    802,789,999        793,624,361       2025/2/15
       US  T N/B  1.5  01/31/27
                     国債証                  98.82        92.41     1.5
     12                       823,462,200                             0.40
                     券
                アメリカ                    813,768,450        761,027,031       2027/1/31
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                     国債証                 102.14        98.42     2.5
     13                       707,013,000                             0.37
                     券
                アメリカ                    722,155,303        695,910,680       2024/5/15
       US  T N/B  2.25   08/15/27
                     国債証                  96.62        95.16     2.25
     14                       726,421,200                             0.37
                     券
                アメリカ                    701,880,569        691,320,293       2027/8/15
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                     国債証                 103.89        97.79     2.875
     15                       705,626,700                             0.37
                     券
                アメリカ                    733,078,024        690,080,860       2028/5/15
       US  T N/B  2.875   06/15/25
                     国債証                  99.54        98.37     2.875
     16                       693,150,000                             0.36
                     券
                アメリカ                    690,018,348        681,913,386       2025/6/15
       US  T N/B  1.25   05/31/28
                     国債証                  94.05        89.39     1.25
     17                       748,602,000                             0.36
                     券
                アメリカ                    704,112,078        669,238,486       2028/5/31
       US  T N/B  0.625   05/15/30
                     国債証                  84.50        82.84     0.625
     18                       783,259,500                             0.34
                     券
                アメリカ                    661,913,469        648,912,134       2030/5/15
       US  T N/B  2.25   03/31/24
                     国債証                  99.49        98.12     2.25
     19                       658,492,500                             0.34
                     券
                アメリカ                    655,151,763        646,120,037       2024/3/31
       US  T N/B  1.125   01/15/25
                     国債証                  95.23        94.67     1.125
     20                       676,514,400                             0.34
                     券
                アメリカ                    644,286,751        640,521,715       2025/1/15
       US  T N/B  2.0  04/30/24
                     国債証                  98.14        97.67      2
     21                       654,333,600                             0.34
                     券
                アメリカ                    642,215,341        639,125,453       2024/4/30
       US  T N/B  0.125   02/15/24
                     国債証                  97.41        95.30     0.125
     22                       665,424,000                             0.34
                     券
                アメリカ                    648,214,642        634,154,267       2024/2/15
       US  T N/B  2.375   08/15/24
                     国債証                 101.93        97.97     2.375
     23                       639,084,300                             0.33
                     券
                アメリカ                    651,445,253        626,152,824       2024/8/15
       US  T N/B  2.5  01/31/24
                     国債証                 101.99        98.67     2.5
     24                       630,766,500                             0.33
                     券
                アメリカ                    643,328,375        622,389,130       2024/1/31
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                     国債証                 102.86        97.25     2.75
     25                       634,925,400                             0.33
                     券
                アメリカ                    653,096,049        617,514,549       2028/2/15
       US  T N/B  2.875   08/15/28
                     国債証                 106.13        97.75     2.875
     26                       627,993,900                             0.33
                     券
                アメリカ                    666,517,105        613,913,094       2028/8/15
       US  T N/B  1.875   02/15/41
                     国債証                  86.70        77.35     1.875
     27                       790,191,000                             0.32
                     券
                アメリカ                    685,126,207        611,225,077       2041/2/15
       US  T N/B  1.0  12/15/24
                     国債証                  98.31        94.59      1
     28                       639,084,300                             0.32
                     券
                アメリカ                    628,324,191        604,533,804       2024/12/15
       US  T N/B  3.125   11/15/28
                     国債証                 107.87        99.07     3.125
     29                       607,199,400                             0.32
                     券
                アメリカ                    655,039,025        601,554,337       2028/11/15
       US  T N/B  1.5  02/15/25
                     国債証                  99.66        95.35     1.5
     30                       630,766,500                             0.32
                     券
                アメリカ                    628,671,535        601,494,991       2025/2/15
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 60/323

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    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                   98.73
      合計                                                   98.73
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    DIAM DC バランス30インデックスファンド
    該当事項はありません。
    DIAM DC バランス50インデックスファンド

    該当事項はありません。
    DIAM DC バランス70インデックスファンド

    該当事項はありません。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    DIAM DC バランス30インデックスファンド
    該当事項はありません。
    DIAM DC バランス50インデックスファンド

    該当事項はありません。
    DIAM DC バランス70インデックスファンド

    該当事項はありません。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2022年8月31日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           (円)        (円)      (%)
     株価指数先物              TOPIX    
            大阪取引所                  買建       467   9,254,429,110        9,162,540,000         2.01
     取引              先物 0409月
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 61/323

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           (円)        (円)      (%)
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       650   18,126,480,739        17,965,581,562         2.33
            取引所
     取引              Sep22
                   DJ  EURO   STOXX   50
            EUREX
                              買建       664   3,324,941,378        3,282,754,115         0.43
            取引所
                   Sep22
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       52   1,296,360,747        1,296,888,278         0.17
                   Sep22
            所
                   FTSE   100  INDEX
            ICE-E
                              買建       91   1,074,611,689        1,083,303,585         0.14
            U      FUTURE    Sep22
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       33    529,363,717        542,997,279        0.07
            物取引所
                   Sep22
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    (3)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    DIAM DC バランス30インデックスファンド
    直近日(2022年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第6計算期間末
                           2,911            2,911        1.0079         1.0079
          (2013年2月25日)
           第7計算期間末
                           3,332            3,332        1.1304         1.1304
          (2014年2月25日)
           第8計算期間末
                           3,961            3,961        1.2516         1.2516
          (2015年2月25日)
           第9計算期間末
                           3,872            3,872        1.2197         1.2197
          (2016年2月25日)
          第10計算期間末
                           4,191            4,191        1.2846         1.2846
          (2017年2月27日)
          第11計算期間末
                           4,448            4,448        1.3537         1.3537
          (2018年2月26日)
          第12計算期間末
                           4,498            4,498        1.3547         1.3547
          (2019年2月25日)
                                 62/323


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          第13計算期間末
                           4,666            4,666        1.4053         1.4053
          (2020年2月25日)
          第14計算期間末
                           4,946            4,946        1.4732         1.4732
          (2021年2月25日)
          第15計算期間末
                           5,360            5,360        1.4905         1.4905
          (2022年2月25日)
           2021年8月末日                5,354         -            1.5240        -
              9月末日             5,438         -            1.5293        -
             10月末日              5,498         -            1.5397        -
             11月末日              5,441         -            1.5272        -
             12月末日              5,482         -            1.5432        -
           2022年1月末日                5,436         -            1.5075        -
              2月末日             5,376         -            1.4971        -
              3月末日             5,561         -            1.5313        -
              4月末日             5,538         -            1.5153        -
              5月末日             5,558         -            1.5144        -
              6月末日             5,539         -            1.5026        -
              7月末日             5,651         -            1.5260        -
              8月末日             5,659         -            1.5260        -
    DIAM DC バランス50インデックスファンド

    直近日(2022年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第6計算期間末
                           5,529            5,529        0.9153         0.9153
          (2013年2月25日)
           第7計算期間末
                           6,284            6,284        1.0798         1.0798
          (2014年2月25日)
           第8計算期間末
                           7,650            7,650        1.2462         1.2462
          (2015年2月25日)
           第9計算期間末
                           7,107            7,107        1.1681         1.1681
          (2016年2月25日)
          第10計算期間末
                           7,834            7,834        1.2776         1.2776
          (2017年2月27日)
          第11計算期間末
                           8,547            8,547        1.3878         1.3878
          (2018年2月26日)
          第12計算期間末
                           8,531            8,531        1.3729         1.3729
          (2019年2月25日)
          第13計算期間末
                           8,938            8,938        1.4358         1.4358
          (2020年2月25日)
          第14計算期間末
                           9,692            9,692        1.5834         1.5834
          (2021年2月25日)
          第15計算期間末
                           9,872            9,872        1.6169         1.6169
          (2022年2月25日)
           2021年8月末日                10,219         -            1.6578        -
              9月末日             10,310         -            1.6735        -
             10月末日             10,410         -            1.6886        -
             11月末日             10,241         -            1.6636        -
                                 63/323


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             12月末日
                          10,374         -            1.6944        -
           2022年1月末日                10,023         -            1.6382        -
              2月末日             9,933         -            1.6263        -
              3月末日             10,320         -            1.6843        -
              4月末日             10,177         -            1.6578        -
              5月末日             10,192         -            1.6588        -
              6月末日             10,073         -            1.6428        -
              7月末日             10,304         -            1.6785        -
              8月末日
                          10,293         -            1.6824        -
    DIAM DC バランス70インデックスファンド

    直近日(2022年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第6計算期間末
                           3,149            3,149        0.8234         0.8234
          (2013年2月25日)
           第7計算期間末
                           3,784            3,784        1.0149         1.0149
          (2014年2月25日)
           第8計算期間末
                           4,726            4,726        1.2215         1.2215
          (2015年2月25日)
           第9計算期間末
                           4,274            4,274        1.0985         1.0985
          (2016年2月25日)
          第10計算期間末
                           4,943            4,943        1.2455         1.2455
          (2017年2月27日)
          第11計算期間末
                           5,654            5,654        1.3935         1.3935
          (2018年2月26日)
          第12計算期間末
                           5,626            5,626        1.3629         1.3629
          (2019年2月25日)
          第13計算期間末
                           5,913            5,913        1.4374         1.4374
          (2020年2月25日)
          第14計算期間末
                           6,631            6,631        1.6441         1.6441
          (2021年2月25日)
          第15計算期間末
                           6,985            6,985        1.6913         1.6913
          (2022年2月25日)
           2021年8月末日                7,170         -            1.7386        -
              9月末日             7,289         -            1.7652        -
             10月末日              7,377         -            1.7847        -
             11月末日              7,193         -            1.7470        -
             12月末日              7,336         -            1.7929        -
           2022年1月末日                7,082         -            1.7167        -
              2月末日             7,023         -            1.7035        -
              3月末日
                           7,355         -            1.7872        -
              4月末日             7,213         -            1.7503        -
              5月末日             7,250         -            1.7535        -
              6月末日             7,232         -            1.7341        -
              7月末日             7,452         -            1.7824        -
              8月末日             7,469         -            1.7907        -
                                 64/323


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      ②【分配の推移】
    DIAM DC バランス30インデックスファンド
                                        1口当たりの分配金(円)
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0000
           2022年2月26日~2022年8月25日                                   -
    DIAM DC バランス50インデックスファンド

                                        1口当たりの分配金(円)
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0000
           2022年2月26日~2022年8月25日                                   -
    DIAM DC バランス70インデックスファンド

                                        1口当たりの分配金(円)
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0000
           2022年2月26日~2022年8月25日                                   -
      ③【収益率の推移】

    DIAM DC バランス30インデックスファンド
                                           収益率(%)
                第6計算期間                                          10.9
                第7計算期間                                          12.2
                第8計算期間                                          10.7
                第9計算期間                                         △2.5
                                 65/323


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               第10計算期間
                                                          5.3
               第11計算期間                                          5.4
               第12計算期間                                          0.1
               第13計算期間                                          3.7
               第14計算期間                                          4.8
               第15計算期間                                          1.2
           2022年2月26日~2022年8月25日                                              2.6
    (注)収益率は期間騰落率です。
    DIAM DC バランス50インデックスファンド

                                           収益率(%)
                第6計算期間                                          15.2
                第7計算期間                                          18.0
                第8計算期間                                          15.4
                第9計算期間                                         △6.3
               第10計算期間                                          9.4
               第11計算期間                                          8.6
               第12計算期間                                         △1.1
               第13計算期間                                          4.6
               第14計算期間                                          10.3
               第15計算期間                                          2.1
           2022年2月26日~2022年8月25日                                              4.5
    (注)収益率は期間騰落率です。
    DIAM DC バランス70インデックスファンド

                                           収益率(%)
                第6計算期間                                          19.5
                第7計算期間                                          23.3
                第8計算期間                                          20.4
                第9計算期間                                         △10.1
               第10計算期間                                          13.4
               第11計算期間                                          11.9
               第12計算期間                                         △2.2
               第13計算期間                                          5.5
               第14計算期間                                          14.4
               第15計算期間                                          2.9
           2022年2月26日~2022年8月25日                                              6.5
    (注)収益率は期間騰落率です。
    (4)【設定及び解約の実績】

    DIAM DC バランス30インデックスファンド
                           設定口数                    解約口数
         第6計算期間                        225,648,685                    250,182,940
         第7計算期間                        462,391,895                    402,339,311
         第8計算期間                        587,018,593                    370,175,319
         第9計算期間                        305,909,017                    296,074,964
         第10計算期間                        275,951,706                    188,670,759
         第11計算期間
                                 334,079,343                    310,386,979
         第12計算期間                        291,814,490                    257,295,183
         第13計算期間                        267,614,189                    267,934,960
                                 66/323


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         第14計算期間
                                 453,091,880                    416,139,596
         第15計算期間                        652,179,628                    412,991,541
        2022年2月26日~
                                 295,061,160                    193,564,242
        2022年8月25日
    (注)本邦外における設定及び解約はありません。
    DIAM DC バランス50インデックスファンド

                           設定口数                    解約口数
         第6計算期間                        463,334,274                    332,253,908
         第7計算期間                        634,765,225                    855,483,167
         第8計算期間                        941,276,993                    622,378,462
         第9計算期間                        486,750,602                    541,314,986
         第10計算期間                        463,520,203                    415,914,505
         第11計算期間                        505,249,804                    478,772,270
         第12計算期間                        401,039,943                    345,753,574
         第13計算期間                        413,568,332                    402,317,373
         第14計算期間                        460,563,926                    564,773,432
         第15計算期間                        557,802,022                    573,213,847
        2022年2月26日~
                                 246,733,556                    234,244,834
        2022年8月25日
    (注)本邦外における設定及び解約はありません。
    DIAM DC バランス70インデックスファンド

                           設定口数                    解約口数
         第6計算期間                        402,795,344                    284,007,685
         第7計算期間                        570,595,111                    667,503,750
         第8計算期間                        651,362,252                    510,532,126
         第9計算期間                        464,619,957                    442,857,312
         第10計算期間                        358,141,987                    280,091,973
         第11計算期間                        477,082,367                    388,424,861
         第12計算期間                        367,041,734                    296,923,234
         第13計算期間                        326,295,645                    340,098,661
         第14計算期間                        445,535,191                    525,978,103
         第15計算期間                        588,124,012                    492,033,801
        2022年2月26日~
                                 276,348,882                    240,327,354
        2022年8月25日
    (注)本邦外における設定及び解約はありません。
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    第2【管理及び運営】
    1【申込(販売)手続等】
      ・お申込みの方法
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドは原則として確定拠出年金制度によるお申込みの取扱いとなります。ただし、委託会社
       または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
       当ファンドは、収益の分配がなされた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動
       けいぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、取得申込者は販売会社との間で、
       「累積投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
       なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
       の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
       す。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、ニューヨークの銀行、フランクフルトの銀
       行、パリの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休
       業日に該当する日(以下「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いま
       せん。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
        ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
        込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの
        代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を
        行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振
        替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うも
        のとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にした
        がい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託によ
        り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益
        権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                       ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ※「基準価額」とは、ファンドの純資産総額(資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
        示することがあります。)
                                 72/323



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       <基準価額の照会方法等>
        基準価額は当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
        す。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ URL            http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
      ・お申込単位

       各ファンドにつき、1円以上1円単位(当初元本                          1口=1円)
       ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ・お申込手数料

       ありません。
      ・取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも

       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
    2【換金(解約)手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約の請求
       をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約
       します。解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解
       約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、
       信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
        す。
      ・解約代金

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
       お支払いします。
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      ・委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
       があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこと
       ができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の
       請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約
       価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
       て、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      ・解約価額の照会方法等

       解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】
      基準価額とは純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
      除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産
      の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
      す。
      <主な投資対象の時価評価方法の原則>

            投資対象                         評価方法
        マザーファンド
                     計算日の基準価額
        受益証券
                         ※
        株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                         ※
                     計算日     における以下のいずれかの価額
                     ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
        公社債等
                     ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を
                       除きます。)
                     ・価格情報会社の提供する価額
        外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
        外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

      ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
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      基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されます。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社への問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ URL            http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
    (2)【保管】

      該当事項はありません。
    (3)【信託期間】

      信託期間は2006年12月27日から無期限です。
      ただし、下記(5)イ.の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了                                           させることがありま
      す。
    (4)【計算期間】

      a.計算期間は毎年2月26日から翌年2月25日までとすることを原則とします。
      b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
       休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
       されるものとします。
    (5)【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなった
        場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
        この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委
        託会社はかかる事項についてあらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した
        書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にか
        かるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認
        めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を
        解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
        しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社はかかる事項についてあらかじめ解約しよう
        とする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対
        して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したとき
        は、原則として公告を行いません。
       c.委託会社は上記a.b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
        異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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       d.上記a.b.につき、上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口
        数の2分の1を超えるときは信託契約の解約をしません。
       e.委託会社は信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、か
        つ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受
        益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
       f.上記c.~e.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
        て、上記c.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合に
        は適用しません。
       g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約
        に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信
        託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間において存続
        します。
       i.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社
        の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した
        場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委
        託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させ
        ます。
       j.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己
        に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求
        権の内容および買取請求の手続きは、公告または書面に付記します。
      ロ.信託約款の変更

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
        うとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
       b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
        うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかか
        る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対し
        て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に異
        議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
       d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超え
        るときは信託約款の変更をしません。
       e.委託会社は信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
        かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての
        受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
       f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.~e.の
        規定にしたがいます。
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       g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己
        に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求
        権 の内容および買取請求の手続きは、公告または書面に付記します。
      ハ.関係法人との契約の更改

         証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
         該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
         毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ.公告

         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
         に掲載します。
         (URL     http://www.am-one.co.jp/              )
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
         公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

       ・委託会社は、毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報告
        書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
       ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運
        用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
       (URL     http://www.am-one.co.jp/              )
    4【受益者の権利等】

      ①収益分配金請求権
       収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社により
       自動的に再投資されます。
       販売会社は、別に定める契約に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載
       または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行
       われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
       ついては原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の
       売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ②償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
       利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
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       いては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から
       起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ③一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
       覧または謄写を請求することができます。
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    第3【ファンドの経理状況】
    DIAM DC バランス30インデックスファンド
    DIAM DC バランス50インデックスファンド
    DIAM DC バランス70インデックスファンド
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

        蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2021年2月26

        日から2022年2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    1【財務諸表】
    【DIAM DC バランス30インデックスファンド】
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第14期              第15期
                                2021年2月25日現在              2022年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              163,962,683              173,779,750
        親投資信託受益証券                            4,797,524,618              5,198,833,230
                                        57,000                -
        未収入金
        流動資産合計                            4,961,544,301              5,372,612,980
       資産合計                              4,961,544,301              5,372,612,980
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               9,013,021              4,724,145
        未払受託者報酬                                796,888              905,083
        未払委託者報酬                               5,578,527              6,335,807
                                        94,734              107,314
        その他未払費用
        流動負債合計                              15,483,170              12,072,349
       負債合計                                15,483,170              12,072,349
     純資産の部
       元本等
        元本                            3,357,314,515              3,596,502,602
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           1,588,746,616              1,764,038,029
                                     1,064,233,199               994,996,887
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            4,946,061,131              5,360,540,631
       純資産合計                              4,946,061,131              5,360,540,631
     負債純資産合計                               4,961,544,301              5,372,612,980
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    (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第14期              第15期
                                自 2020年2月26日              自 2021年2月26日
                                至 2021年2月25日              至 2022年2月25日
     営業収益
       受取利息                                   146              524
                                      240,118,791               68,993,612
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               240,118,937               68,994,136
     営業費用
       支払利息                                  59,056              37,042
       受託者報酬                                1,541,276              1,751,640
       委託者報酬                                10,789,424              12,261,986
                                        184,223              207,684
       その他費用
       営業費用合計                                12,573,979              14,258,352
     営業利益又は営業損失(△)                                227,544,958               54,735,784
     経常利益又は経常損失(△)                                227,544,958               54,735,784
     当期純利益又は当期純損失(△)                                227,544,958               54,735,784
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 1,039,796              16,863,668
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                               1,345,712,697              1,588,746,616
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                182,428,990              334,082,934
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      182,428,990              334,082,934
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                167,979,825              196,663,637
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      167,979,825              196,663,637
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                               1,588,746,616              1,764,038,029
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第15期
              項目                        自 2021年2月26日
                                      至 2022年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第14期                  第15期
              項目
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1.   期首元本額                          3,320,362,231円                  3,357,314,515円
        期中追加設定元本額                           453,091,880円                  652,179,628円
        期中一部解約元本額                           416,139,596円                  412,991,541円
     2.   受益権の総数                          3,357,314,515口                  3,596,502,602口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第14期                  第15期
              項目               自 2020年2月26日                  自 2021年2月26日
                             至 2021年2月25日                  至 2022年2月25日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(59,336,291円)、費用控                  当等収益(49,187,267円)、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益(169,248,463円)、信                  券売買等損益(0円)、信託約款に規
                         託約款に規定される収益調整金                  定される収益調整金(908,219,227
                         (665,995,398円)及び分配準備積立                  円)及び分配準備積立金
                         金(835,648,445円)より分配対象収                  (945,809,620円)より分配対象収益
                         益は1,730,228,597円(1万口当たり                  は1,903,216,114円(1万口当たり
                         5,153.60円)でありますが、分配を                  5,291.85円)でありますが、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                第14期                  第15期
              項目               自 2020年2月26日                  自 2021年2月26日
                             至 2021年2月25日                  至 2022年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         (価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク)、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委                  を行います。運用評価委員会等はこ
                         員会等はこれらの運用リスク管理状                  れらの運用リスク管理状況の報告を
                         況の報告を受け、総合的な見地から                  受け、総合的な見地から運用状況全
                         運用状況全般の管理を行います。                  般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

                                第14期                  第15期
              項目
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    (有価証券に関する注記)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    売買目的有価証券
                                第14期                  第15期
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券
                                    226,267,083                  44,962,385
     合計                               226,267,083                  44,962,385
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第14期                  第15期
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                1.4732円                  1.4905円
     (1万口当たり純資産額)                               (14,732円)                  (14,905円)
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年2月25日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  340,892,143         1,059,765,494
                (最適化法)・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                 2,188,884,122          2,816,437,199
                マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  94,718,081         521,413,564
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                  398,655,077          801,216,973
                マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                            3,023,149,423          5,198,833,230
     合計                                      5,198,833,230
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【DIAM DC バランス50インデックスファンド】
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第14期              第15期
                                2021年2月25日現在              2022年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      314,241,762              316,013,829
        親投資信託受益証券                            9,406,886,855              9,575,322,290
                                       7,037,000              8,019,000
        未収入金
        流動資産合計                            9,728,165,617              9,899,355,119
       資産合計                              9,728,165,617              9,899,355,119
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              21,589,685              11,557,090
        未払受託者報酬                               1,546,033              1,710,171
        未払委託者報酬                              12,368,581              13,681,721
                                        183,863              202,858
        その他未払費用
        流動負債合計                              35,688,162              27,151,840
       負債合計                                35,688,162              27,151,840
     純資産の部
       元本等
        元本                            6,121,173,640              6,105,761,815
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           3,571,303,815              3,766,441,464
                                     3,042,106,671              2,943,116,139
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            9,692,477,455              9,872,203,279
       純資産合計                              9,692,477,455              9,872,203,279
     負債純資産合計                               9,728,165,617              9,899,355,119
                                 85/323











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    (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第14期              第15期
                                自 2020年2月26日              自 2021年2月26日
                                至 2021年2月25日              至 2022年2月25日
     営業収益
       受取利息                                   272             1,015
                                      941,768,372              238,550,435
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               941,768,644              238,551,450
     営業費用
       支払利息                                 109,810               69,986
       受託者報酬                                2,953,614              3,340,475
       委託者報酬                                23,629,520              26,724,503
                                        353,160              396,238
       その他費用
       営業費用合計                                27,046,104              30,531,202
     営業利益又は営業損失(△)                                914,722,540              208,020,248
     経常利益又は経常損失(△)                                914,722,540              208,020,248
     当期純利益又は当期純損失(△)                                914,722,540              208,020,248
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      13,980,035              35,622,843
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                               2,713,294,079              3,571,303,815
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                202,752,873              358,430,382
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      202,752,873              358,430,382
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                245,485,642              335,690,138
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      245,485,642              335,690,138
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                               3,571,303,815              3,766,441,464
                                 86/323










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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第15期
              項目                        自 2021年2月26日
                                      至 2022年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第14期                  第15期
              項目
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1.   期首元本額                          6,225,383,146円                  6,121,173,640円
        期中追加設定元本額                           460,563,926円                  557,802,022円
        期中一部解約元本額                           564,773,432円                  573,213,847円
     2.   受益権の総数                          6,121,173,640口                  6,105,761,815口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第14期                  第15期
              項目               自 2020年2月26日                  自 2021年2月26日
                             至 2021年2月25日                  至 2022年2月25日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(141,471,400円)、費用控                  当等収益(126,911,468円)、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益(759,271,105円)、信                  券売買等損益(45,485,937円)、信
                         託約款に規定される収益調整金                  託約款に規定される収益調整金
                         (1,157,894,134円)及び分配準備積                  (1,419,398,154円)及び分配準備積
                         立金(2,141,364,166円)より分配対                  立金(2,770,718,734円)より分配対
                         象収益は4,200,000,805円(1万口当                  象収益は4,362,514,293円(1万口当
                         たり6,861.43円)でありますが、分                  たり7,144.91円)でありますが、分
                         配を行っておりません。                  配を行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                第14期                  第15期
              項目               自 2020年2月26日                  自 2021年2月26日
                             至 2021年2月25日                  至 2022年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         (価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク)、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委                  を行います。運用評価委員会等はこ
                         員会等はこれらの運用リスク管理状                  れらの運用リスク管理状況の報告を
                         況の報告を受け、総合的な見地から                  受け、総合的な見地から運用状況全
                         運用状況全般の管理を行います。                  般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

                                第14期                  第15期
              項目
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    (有価証券に関する注記)

                                 88/323


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    売買目的有価証券
                                第14期                  第15期
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券
                                    900,169,020                  176,312,316
     合計                               900,169,020                  176,312,316
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第14期                  第15期
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                1.5834円                  1.6169円
     (1万口当たり純資産額)                               (15,834円)                  (16,169円)
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年2月25日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                 1,109,141,568          3,448,099,306
                (最適化法)・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                 2,323,139,978          2,989,184,209
                マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  265,893,447         1,463,716,836
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                  833,078,883         1,674,321,939
                マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                            4,531,253,876          9,575,322,290
     合計                                      9,575,322,290
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                 89/323



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【DIAM DC バランス70インデックスファンド】
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第14期              第15期
                                2021年2月25日現在              2022年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      231,024,682              228,829,324
        親投資信託受益証券                            6,432,816,230              6,772,016,647
                                       4,178,000                  -
        未収入金
        流動資産合計                            6,668,018,912              7,000,845,971
       資産合計                              6,668,018,912              7,000,845,971
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              25,658,306               3,589,648
        未払受託者報酬                               1,025,134              1,209,477
        未払委託者報酬                               9,226,471              10,885,728
                                        121,885              143,440
        その他未払費用
        流動負債合計                              36,031,796              15,828,293
       負債合計                                36,031,796              15,828,293
     純資産の部
       元本等
        元本                            4,033,813,214              4,129,903,425
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           2,598,173,902              2,855,114,253
                                     2,234,801,363              2,131,710,059
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            6,631,987,116              6,985,017,678
       純資産合計                              6,631,987,116              6,985,017,678
     負債純資産合計                               6,668,018,912              7,000,845,971
                                 90/323











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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第14期              第15期
                                自 2020年2月26日              自 2021年2月26日
                                至 2021年2月25日              至 2022年2月25日
     営業収益
       受取利息                                   188              706
                                      851,475,805              213,606,417
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               851,475,993              213,607,123
     営業費用
       支払利息                                  73,360              49,727
       受託者報酬                                1,932,732              2,336,573
       委託者報酬                                17,395,122              21,029,874
                                        231,016              277,102
       その他費用
       営業費用合計                                19,632,230              23,693,276
     営業利益又は営業損失(△)                                831,843,763              189,913,847
     経常利益又は経常損失(△)                                831,843,763              189,913,847
     当期純利益又は当期純損失(△)                                831,843,763              189,913,847
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 366,692             39,494,081
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                               1,799,424,873              2,598,173,902
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                194,956,311              425,547,545
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      194,956,311              425,547,545
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                228,417,737              319,026,960
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      228,417,737              319,026,960
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                               2,598,173,902              2,855,114,253
                                 91/323










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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第15期
              項目                        自 2021年2月26日
                                      至 2022年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第14期                  第15期
              項目
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1.   期首元本額                          4,114,256,126円                  4,033,813,214円
        期中追加設定元本額                           445,535,191円                  588,124,012円
        期中一部解約元本額                           525,978,103円                  492,033,801円
     2.   受益権の総数                          4,033,813,214口                  4,129,903,425口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第14期                  第15期
              項目               自 2020年2月26日                  自 2021年2月26日
                             至 2021年2月25日                  至 2022年2月25日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(109,896,041円)、費用控                  当等収益(107,379,196円)、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益(699,905,118円)、信                  券売買等損益(43,040,570円)、信
                         託約款に規定される収益調整金                  託約款に規定される収益調整金
                         (1,056,590,144円)及び分配準備積                  (1,389,565,759円)及び分配準備積
                         立金(1,425,000,204円)より分配対                  立金(1,981,290,293円)より分配対
                         象収益は3,291,391,507円(1万口当                  象収益は3,521,275,818円(1万口当
                         たり8,159.50円)でありますが、分                  たり8,526.29円)でありますが、分
                         配を行っておりません。                  配を行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                第14期                  第15期
              項目               自 2020年2月26日                  自 2021年2月26日
                             至 2021年2月25日                  至 2022年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         (価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク)、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委                  を行います。運用評価委員会等はこ
                         員会等はこれらの運用リスク管理状                  れらの運用リスク管理状況の報告を
                         況の報告を受け、総合的な見地から                  受け、総合的な見地から運用状況全
                         運用状況全般の管理を行います。                  般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

                                第14期                  第15期
              項目
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    (有価証券に関する注記)

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    売買目的有価証券
                                第14期                  第15期
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券
                                    836,025,229                  171,880,643
     合計                               836,025,229                  171,880,643
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第14期                  第15期
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                1.6441円                  1.6913円
     (1万口当たり純資産額)                               (16,441円)                  (16,913円)
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年2月25日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                 1,117,065,799          3,472,734,155
                (最適化法)・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                  389,968,785          501,772,835
                マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  249,398,623         1,372,914,479
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                  708,824,350         1,424,595,178
                マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                            2,465,257,557          6,772,016,647
     合計                                      6,772,016,647
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    (参考)

    「DIAM DC バランス30インデックスファンド」、「DIAM DC バランス50インデックスファンド」、
    「DIAM DC バランス70インデックスファンド」は、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファ
                                 94/323


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    ンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザー
    ファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
    照 表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             6,985,669,797
        株式                                           372,548,605,270
        派生商品評価勘定                                              15,307,890
        未収入金                                              68,708,659
        未収配当金                                              791,843,541
        前払金                                              279,560,900
                                                      375,300,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           381,064,996,057
       資産合計                                             381,064,996,057
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              196,009,730
        未払金                                              58,444,613
                                                      353,389,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              607,843,343
       負債合計                                               607,843,343
     純資産の部
       元本等
        元本                                           122,380,637,954
        剰余金
                                                    258,076,514,760
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           380,457,152,714
       純資産合計                                             380,457,152,714
     負債純資産合計                                              381,064,996,057
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2021年2月26日
              項目
                                      至 2022年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     2.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年2月25日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          101,185,876,143円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          181,098,586,120円
        同期中一部解約元本額                                          159,903,824,309円
        元本の内訳
        ファンド名
        MHAMスリーウェイオープン                                            561,857,238円
        MHAM TOPIXオープン                                           2,713,178,919円
        MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)                                           7,047,963,552円
        One DC 国内株式インデックスファンド                                           20,461,029,446円
        DIAM国内株式パッシブ・ファンド                                           4,706,418,103円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             4,972,016円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             25,176,657円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             85,336,874円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             27,541,870円
                                                     21,103,225円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             15,896,115円
        たわらノーロード TOPIX                                           1,328,200,736円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                           1,072,353,146円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                             41,527,117円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            262,619,504円
                                                    399,559,935円
        たわらノーロード バランス(積極型)
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             3,610,424円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            174,201,589円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            435,456,944円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            287,635,626円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            413,402,567円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                              713,893円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                             3,006,805円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             39,050,530円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             6,158,211円
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        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             18,314,906円
        DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>                                           33,847,223,374円
        Oneグローバルバランス                                             4,707,794円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                           1,068,061,226円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           3,522,012,608円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           3,802,240,777円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            340,892,143円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                           1,109,141,568円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                           1,117,065,799円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             30,620,397円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                           1,059,266,348円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             18,529,124円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            306,888,223円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            306,629,755円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            547,738,135円
        投資のソムリエ                                           13,334,781,624円
        クルーズコントロール                                            128,837,057円
        投資のソムリエ<DC年金>                                            804,116,864円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            335,710,500円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            549,884,906円
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                            543,006,508円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           3,731,404,289円
                                                     42,422,634円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             20,515,309円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             4,497,140円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                            146,712,017円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            350,731,897円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,995,711,927円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            288,069,427円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                             42,977,458円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                             17,916,384円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                             15,589,856円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                            110,855,331円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)                                             1,040,728円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                             45,001,246円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                             46,083,482円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                             21,508,092円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                             27,984,535円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投                                             44,396,084円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機                                            105,515,597円
        関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             44,812,800円
        1-05(適格機関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル                                             84,110,969円
        ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             75,254,390円
        1-07(適格機関投資家限定)
                                 98/323


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        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             51,059,977円
        1-08(適格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投                                             40,193,567円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             53,123,012円
        1-09(適格機関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             73,829,317円
        1-12(適格機関投資家限定)
        投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)                                            330,476,578円
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             34,046,474円
        日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適                                            116,640,502円
        格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                             76,379,099円
        リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格                                             8,434,265円
        機関投資家専用)
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             55,682,414円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                             99,919,195円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             4,809,401円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             26,203,697円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             5,554,467円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             1,306,539円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             6,845,367円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             30,343,125円
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                            540,306,081円
                                                    619,074,780円
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           1,768,399,970円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                             30,192,938円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                             28,201,111円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                            292,016,916円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                             72,631,575円
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             1,378,207円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            341,553,342円
        DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             19,878,257円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             71,169,795円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            168,087,578円
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            228,109,549円
        DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                             37,351,911円
        DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)                                             17,981,306円
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関                                            291,737,796円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関                                            936,557,239円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関                                           1,240,495,959円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関                                             49,936,951円
        投資家限定)
        動的パッケージファンド<DC年金>                                             11,891,269円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        コア資産形成ファンド                                             8,200,998円
        MHAMトピックスファンド                                            692,776,226円
        MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)                                             65,056,059円
        MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]                                           1,594,384,140円
        MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]                                           2,041,668,735円
        計                                          122,380,637,954円
     2.   受益権の総数                                          122,380,637,954口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2021年2月26日
              項目
                                      至 2022年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2022年2月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                              △10,753,799,824
     合計                                              △10,753,799,824
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2022年2月8日から2022年2月25日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    株式関連
                                      2022年2月25日現在
                         契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
             種類
                                     うち
                                    1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  7,850,967,200              -   7,670,400,000         △180,567,200
     合計                     7,850,967,200              -   7,670,400,000         △180,567,200
    (注)時価の算定方法
        株価指数先物取引
        1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.1088円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (31,088円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
                                                   2022年2月25日現在
                                        評価額(円)
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
                                101/323


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     極洋
                               7,100     3,150.00          22,365,000
     日本水産                         197,300       532.00         104,963,600
     マルハニチロ                         31,000      2,453.00          76,043,000
     ホウスイ                           600     841.00           504,600
     雪国まいたけ                         14,600      1,170.00          17,082,000
     カネコ種苗                          4,900     1,578.00           7,732,200
     サカタのタネ                         23,700      3,350.00          79,395,000
     ホクト                         16,800      1,952.00          32,793,600
     ホクリヨウ
                               3,400      683.00          2,322,200
     ヒノキヤグループ                          4,400     2,347.00          10,326,800
     ショーボンドホールディングス                         28,200      5,090.00          143,538,000
     ミライト・ホールディングス                         63,600      1,918.00          121,984,800
     タマホーム                         12,000      2,267.00          27,204,000
     サンヨーホームズ                          2,500      756.00          1,890,000
     日本アクア                          8,000      599.00          4,792,000
     ファーストコーポレーション                          6,300      738.00          4,649,400
     ベステラ
                               4,000     1,234.00           4,936,000
     Robot Home                         32,900       204.00          6,711,600
     キャンディル                          3,700      492.00          1,820,400
     住石ホールディングス                         34,700       137.00          4,753,900
     日鉄鉱業                          4,500     6,350.00          28,575,000
     三井松島ホールディングス                          8,200     1,675.00          13,735,000
     INPEX                         791,200      1,155.00          913,836,000
     石油資源開発                         23,200      2,685.00          62,292,000
     K&Oエナジーグループ                          9,800     1,581.00          15,493,800
     ダイセキ環境ソリューション                          3,800     1,190.00           4,522,000
     第一カッター興業                          5,000     1,307.00           6,535,000
     明豊ファシリティワークス                          6,500      708.00          4,602,000
     安藤・間                         97,900       913.00         89,382,700
     東急建設                         57,800       697.00         40,286,600
     コムシスホールディングス                         63,600      2,723.00          173,182,800
     ビーアールホールディングス                         26,800       331.00          8,870,800
     高松コンストラクショングループ                         12,500      2,008.00          25,100,000
     東建コーポレーション                          5,500     9,000.00          49,500,000
     ソネック                          2,300     1,011.00           2,325,300
     ヤマウラ                         10,100       991.00         10,009,100
     オリエンタル白石                         67,000       245.00         16,415,000
     大成建設                         131,600      3,750.00          493,500,000
     大林組                         455,300       954.00         434,356,200
     清水建設                         426,500       753.00         321,154,500
     飛島建設                         12,100      1,114.00          13,479,400
     長谷工コーポレーション                         135,600      1,446.00          196,077,600
     松井建設                         18,200       700.00         12,740,000
     錢高組                          1,600     4,080.00           6,528,000
     鹿島建設                         333,800      1,528.00          510,046,400
     不動テトラ                          9,700     1,539.00          14,928,300
     大末建設                          4,900     1,298.00           6,360,200
     鉄建建設                         10,100      1,892.00          19,109,200
     西松建設                         27,600      3,795.00          104,742,000
     三井住友建設                         102,500       436.00         44,690,000
                                102/323


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     大豊建設
                               6,800     3,575.00          24,310,000
     佐田建設                         10,100       476.00          4,807,600
     ナカノフドー建設                         10,700       344.00          3,680,800
     奥村組                         26,800      3,185.00          85,358,000
     東鉄工業                         21,200      2,488.00          52,745,600
     イチケン                          3,500     1,920.00           6,720,000
     富士ピー・エス                          5,800      494.00          2,865,200
     淺沼組                          5,100     5,300.00          27,030,000
     戸田建設
                              189,100       764.00         144,472,400
     熊谷組                         23,200      2,837.00          65,818,400
     北野建設                          2,900     2,126.00           6,165,400
     植木組                          4,100     1,505.00           6,170,500
     矢作建設工業                         20,300       777.00         15,773,100
     ピーエス三菱                         15,200       602.00          9,150,400
     日本ハウスホールディングス                         31,300       455.00         14,241,500
     大東建託                         46,600     12,580.00          586,228,000
     新日本建設
                              19,700       750.00         14,775,000
     東亜道路工業                          2,600     4,925.00          12,805,000
     日本道路                          4,500     9,780.00          44,010,000
     東亜建設工業                         11,400      2,540.00          28,956,000
     日本国土開発                         45,000       532.00         23,940,000
     若築建設                          7,600     1,894.00          14,394,400
     東洋建設                         51,000       590.00         30,090,000
     五洋建設                         180,500       595.00         107,397,500
     世紀東急工業                         22,100       813.00         17,967,300
     福田組                          4,900     4,220.00          20,678,000
     日本ドライケミカル                          3,700     1,766.00           6,534,200
     住友林業                         116,500      2,185.00          254,552,500
     日本基礎技術                         12,600       678.00          8,542,800
     巴コーポレーション                         20,400       507.00         10,342,800
     大和ハウス工業                         420,500      3,224.00         1,355,692,000
     ライト工業                         28,700      1,910.00          54,817,000
     積水ハウス                         493,900      2,318.50         1,145,107,150
     日特建設                          9,700      734.00          7,119,800
     北陸電気工事                          9,700      826.00          8,012,200
     ユアテック                         26,200       715.00         18,733,000
     日本リーテック                          9,400     1,441.00          13,545,400
     四電工                          5,100     1,609.00           8,205,900
     中電工                         21,100      2,125.00          44,837,500
     関電工                         74,300       870.00         64,641,000
     きんでん                         101,900      1,603.00   &nbs