世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年11月29日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 1兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス）
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行（売出）価額の総額】
1 兆円を上限とします。
(4) 【発行（売出）価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 2.75 ％（税抜 2.5 ％）となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社にお問合わせ下さい。
(7) 【申込期間】
2022 年 11 月 30 日から 2023 年 5 月 30 日まで（継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
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(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
地域 す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信（リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト） に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 ＭＭＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
マネージメント・
ファンド）
ＭＲＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
リザーブ・ファン
ド）
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480
号）第 12 条第１号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。）に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
ト）以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回（隔月） 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回（毎月） 目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東（中東） 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
ＴＯＰＩＸ 目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 2,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2006 年 6 月 28 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
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(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注 1 ）、償還金など ↑↓ お申込金 (※5)
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（ ※1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金 (※5)
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信
託契約」といいます｡ )(※2) の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
① 受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
↓ 運用指図 ↑↓※2 損益 ↑↓ 信託金 (※5)
信託契約 (※2) の受託者であり、次の業務を行な
三井住友信託銀行株
います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
式会社
本カストディ銀行に委託することができます。ま
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
受託会社
再信託受託会社：
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
機関が行なう場合があります。
株式会社日本カスト
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
ディ銀行
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
内外の公社債、不動産投資信託証券および株式 など
・ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
・なお、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」における外
投資対象
貨建資産の運用にあたっては、投資顧問会社（コーヘン＆スティアー
ズ・キャピタル・マネジメント・インク）（注 2 ）に運用の指図にかか
る権限を委託します。
（注 1 ）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
（注 2 ）投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約（ ※3 ）に基づき、委託会社から権限の委託を
受けて、同マザーファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます（ ※4 ）。
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※1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3 ：運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
れています。
※4 ：投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更
することができます。
※5 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2022 年 9 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
対象とします。
1 ．ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券
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2 ．ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券
3 ．ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券
4 ．ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券
5 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券
6 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ．主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、株式、および不動産投資信託証券に投資を行
ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
ます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資産総額の 6 分の 1
ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資産総額の 6 分の 1
ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資産総額の 6 分の 1
ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資産総額の 6 分の 1
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資産総額の 6 分の 1
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資産総額の 6 分の 1
ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
うことができるものとします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式
会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法
第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
を指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
4 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
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③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 2 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ．運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
なる部署の人員は 45 ～ 55 名程度です。
イ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ． FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
について、取締役会に意見を述べます。
ハ．資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 海外リートにかかる運用体制について（マザーファンドにかかるものを含みます。）
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イ．ファンド運営上の諸方針の決定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。なお、
マザーファンドでは、投資顧問会社に外貨建資産の運用の指図にかかる権限を委託します。このた
め、当該投資顧問会社と委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドラインに、この
ファンド運営上の諸方針が反映されます。
ロ．運用の実行
投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、
取引を実行します。
ハ．モニタリング
委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等について
必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、管
理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調査も
行なっています。
ニ．リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
（前 ④ に同じ。）
※ 上記の運用体制は 2022 年 9 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざして分配金額を決定します。ただし、基準
価額の水準等によっては、今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮して売買益（評価
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益を含みます。）等を中心に 6 月と 12 月の計算期末に分配する場合があります。また、分配対象額が
少額の場合には、分配を行なわないことがあります。なお、第 1 、第 2 および第 3 計算期末には、収益
の 分配は行ないません。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① 株式（信託約款）
株式への直接投資は、行ないません。
② 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
④ 外国為替予約取引（信託約款）
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑤ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑥ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参考＞マザーファンドの概要
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1 ．ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債等を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として海外のソブリン債等（国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国際
機関債など）に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして
運用を行ないます。
ロ．海外のソブリン債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを
基本とします。
ａ．米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポンド、北欧通
貨および東欧通貨等を欧州通貨圏とし、 2 通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額
の 50 ％程度ずつとすることを基本とします。
※ 北欧通貨：スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ
※ 東欧通貨：ハンガリー・フォリント、ポーランド・ズロチ、チェコ・コルナ等
ｂ．ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を 50 ％程度、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を
50 ％程度とすることを基本とします（ただし、欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合される
場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加
算した比率に基づいて、配分比率を見直します。）。
ｃ．国債については、取得時においてＡ格相当以上（ムーディーズでＡ３以上またはＳ＆ＰでＡ－
以上）とすることを基本とします。国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてＡＡ格相当
以上（ムーディーズでＡａ３以上またはＳ＆ＰでＡＡ－以上）とすることを基本とします。
ｄ．ポートフォリオの修正デュレーションは 5 （年）程度から 10 （年）程度の範囲を基本としま
す。
ｅ．金利リスク調整のため、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建ての国債先物取引等を利用すること
があります。
ハ．為替については、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建資産の投資比率合計を、信託財産の純資産総
額の 100 ％に近づけることを基本とします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④ 、 ⑤ および ⑥ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
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イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
11. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
12. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
13. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
14. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
15. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16. 外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 8. ならびに前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. ならびに前 12. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証
券および前 10. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
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5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所
および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買ま
たは金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開
設するものをいいます。以下同じ。）における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロ
に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハ
に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以
下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
す。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ． スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
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ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
2 ．ダイワ日本国債マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざ
して運用を行ないます。
ロ．わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長 15 年程度までの国債を、各残存期間ごと
の投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。
ハ．国債の組入れは原則として高位を保ちます。
ニ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1. （ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
2 ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
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1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
い ことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2. ～ 16 ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
なお、前 1. の証券または証書、前 8. ならびに前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. ならびに前 12. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証
券および前 10. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
(3) 主な投資制限
① ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
② ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ． ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
ロ． ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドのハ . と同規定）
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ． ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
ハ． ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
ニ． スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ． ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
⑥ 金利先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ． ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3 ．ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
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海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および登録予定を含みます。以下同
じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式の中から、中長期的に企業価値の向
上が期待される銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
ロ．ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針で行なうことを基本とします。
(a) 持続可能なより良い社会への企業の取組みに着目し、中長期的に企業価値の向上が期待される
銘柄を選定します（外部調査機関による企業の社会的責任に関する調査等を参考にします。）。
(b) 株価水準、流動性、分散等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
ハ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上とすることを基本としま
す。
ニ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
③ 、 ④ および ⑤ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
20 ．外国の者に対する権利で前 19. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
のとします（以下同じ。）。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
に前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」とい
います。）の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範囲内とし
ます。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない
範囲内とします。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
とができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. から
4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範
囲内とします。
④ スワップ取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
4 ．ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、中長期的に企業価値の向上が期待される銘
柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
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ロ．（ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定）
ハ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 90 ％程度以上とすることを基本としま
す。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
③ 、 ④ および ⑤ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
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14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
20 ．外国の者に対する権利で前 19. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ （ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定）
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行ないません。
③ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
のとします（以下同じ。）。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融
商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範囲内とし
ます。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
とができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. から
4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範
囲内とします。
④ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 金利先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
5 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含み
ます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して
「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な
配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。
ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
(a) 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
などを勘案し投資銘柄を選定します。
(b) 組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
に運用の指図にかかる権限を委託します。
ニ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持す
ることを基本とします。
ホ．外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 ．外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
4 ．外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、前 3. の証券および前 4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(4) 運用指図権限の委託
① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
す。
コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
New York, New York, USA
② 前 ① の規定にかかわらず、前 ① により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反し
た場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限
の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
6 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投資対象
とします。
② 投資態度
イ．わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信
託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
(a) 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
などを勘案し投資銘柄を選定します。
(b) 個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
ハ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持す
ることを基本とします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
3 ．投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
4 ．新投資口予約権証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
5 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、前 2. の証券および前 3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下とします。
④ 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額（組入有価証券を差し引いた
額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信
託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限
度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前
(2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいま
す。）の範囲内とします。
３【投資リスク】
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(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には為替リスク
もあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
③ リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
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ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
ヘッジは行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
⑤ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
申込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
※ 流動性リスクに関する事項
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・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
か ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 2.75 ％（税抜 2.5 ％）となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
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｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.441 ％（税抜 1.31 ％）
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、
毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.63 ％ 年率 0.63 ％ 年率 0.05 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を、
次のとおり支払うものとします。
・ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
同マザーファンドの日々の純資産総額に年率 0.57 ％以内の率を乗じて得た額とします。報酬の支
払いは、毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとします。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
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③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の 負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
（ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所
得税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選
択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興
特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）
となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）
を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税
5 ％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額
に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得
税 0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
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※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：
ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年
者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」の適用対象です。毎年、一
定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間
非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
は、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で
源泉徴収（ ※ ）され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されま
せん。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入
制度の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（ ※ ）上記は、 2022 年 9 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
更になることがあります。
（ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2022 年 9 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 446,003,341 98.94
内 日本 446,003,341 98.94
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,761,401 1.06
純資産総額
450,764,742 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2022 年 9 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
1.2484 1.2433
61,952,139 17.09
1 ダイワ日本国債マザーファンド 日本 託受益証
77,341,050 77,025,094
券
親投資信
3.8144 3.7001
20,502,506 16.83
2 ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド 日本 託受益証
78,204,758 75,861,322
券
親投資信
3.6143 3.4834
21,712,948 16.78
3 ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド 日本 託受益証
78,477,107 75,634,883
券
親投資信
1.8834 1.8280
41,315,078 16.75
4 ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド 日本 託受益証
77,812,817 75,523,962
券
親投資信
1.5275 1.4680
50,344,885 16.40
5 ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド 日本 託受益証
76,901,811 73,906,291
券
親投資信
3.7454 3.3162
20,521,015 15.10
6 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド 日本 託受益証
76,859,409 68,051,789
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 98.94%
合計 98.94%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 14 特定期間末
2,223,686,916 2,226,847,683 0.7035 0.7045
(2013 年 3 月 6 日 )
第 15 特定期間末
1,965,705,474 1,968,408,487 0.7272 0.7282
(2013 年 9 月 6 日 )
第 16 特定期間末
1,885,679,377 1,888,027,488 0.8031 0.8041
(2014 年 3 月 6 日 )
第 17 特定期間末
1,730,255,928 1,732,293,672 0.8491 0.8501
(2014 年 9 月 8 日 )
第 18 特定期間末
1,448,031,765 1,449,549,957 0.9538 0.9548
(2015 年 3 月 6 日 )
第 19 特定期間末
1,142,131,200 1,143,425,179 0.8827 0.8837
(2015 年 9 月 7 日 )
第 20 特定期間末
1,038,896,216 1,040,066,252 0.8879 0.8889
(2016 年 3 月 7 日 )
第 21 特定期間末
937,974,850 939,047,761 0.8742 0.8752
(2016 年 9 月 6 日 )
第 22 特定期間末
898,192,319 899,171,681 0.9171 0.9181
(2017 年 3 月 6 日 )
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第 23 特定期間末
794,987,775 795,852,695 0.9191 0.9201
(2017 年 9 月 6 日 )
第 24 特定期間末
747,130,182 747,931,831 0.9320 0.9330
(2018 年 3 月 6 日 )
第 25 特定期間末
680,898,712 681,604,088 0.9653 0.9663
(2018 年 9 月 6 日 )
第 26 特定期間末
655,753,855 656,435,376 0.9622 0.9632
(2019 年 3 月 6 日 )
第 27 特定期間末
634,628,538 635,271,477 0.9871 0.9881
(2019 年 9 月 6 日 )
第 28 特定期間末
594,366,801 594,972,530 0.9812 0.9822
(2020 年 3 月 6 日 )
第 29 特定期間末
600,840,173 601,433,907 1.0120 1.0130
(2020 年 9 月 7 日 )
第 30 特定期間末
585,738,251 586,272,281 1.0968 1.0978
(2021 年 3 月 8 日 )
第 31 特定期間末
549,023,959 549,517,287 1.1129 1.1139
(2021 年 9 月 6 日 )
2021 年 9 月末日 527,733,487 － 1.0858 －
10 月末日 540,757,959 － 1.1169 －
11 月末日 532,095,284 － 1.1033 －
12 月末日 521,150,608 － 1.0903 －
2022 年 1 月末日 490,369,782 － 1.0298 －
2 月末日 477,072,811 － 1.0162 －
第 32 特定期間末
469,207,049 469,676,512 0.9995 1.0005
(2022 年 3 月 7 日 )
3 月末日 498,867,103 － 1.0765 －
4 月末日 491,164,362 － 1.0598 －
5 月末日 482,008,588 － 1.0440 －
6 月末日 474,080,025 － 1.0268 －
7 月末日 486,926,448 － 1.0565 －
8 月末日 480,276,669 － 1.0491 －
第 33 特定期間末
471,718,246 472,171,409 1.0409 1.0419
(2022 年 9 月 6 日 )
9 月末日 450,764,742 － 0.9966 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 14 特定期間 0.0060
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 15 特定期間 0.0060
第 16 特定期間 0.0060
第 17 特定期間 0.0060
第 18 特定期間 0.0060
第 19 特定期間 0.0060
第 20 特定期間 0.0060
第 21 特定期間 0.0060
第 22 特定期間 0.0060
第 23 特定期間 0.0060
第 24 特定期間 0.0060
第 25 特定期間 0.0060
第 26 特定期間 0.0060
第 27 特定期間 0.0060
第 28 特定期間 0.0060
第 29 特定期間 0.0060
第 30 特定期間 0.0060
第 31 特定期間 0.1050
第 32 特定期間 0.0450
第 33 特定期間 0.0060
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 14 特定期間 26.7
第 15 特定期間 4.2
第 16 特定期間 11.3
第 17 特定期間 6.5
第 18 特定期間 13.0
第 19 特定期間 △ 6.8
第 20 特定期間 1.3
第 21 特定期間 △ 0.9
第 22 特定期間 5.6
第 23 特定期間 0.9
第 24 特定期間 2.1
第 25 特定期間 4.2
第 26 特定期間 0.3
第 27 特定期間 3.2
第 28 特定期間 0.0
第 29 特定期間 3.8
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 30 特定期間 9.0
第 31 特定期間 11.0
第 32 特定期間 △ 6.1
第 33 特定期間 4.7
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 14 特定期間 2,642,560 554,402,406
第 15 特定期間 1,750,484 459,505,224
第 16 特定期間 1,260,298 356,162,054
第 17 特定期間 802,846 311,169,491
第 18 特定期間 2,295,000 521,846,915
第 19 特定期間 457,336 224,670,617
第 20 特定期間 418,072 124,361,343
第 21 特定期間 408,623 97,533,399
第 22 特定期間 383,746 93,932,413
第 23 特定期間 357,041 114,799,683
第 24 特定期間 309,332 63,579,762
第 25 特定期間 259,333 96,532,324
第 26 特定期間 364,100 24,219,738
第 27 特定期間 252,406 38,833,447
第 28 特定期間 247,300 37,458,012
第 29 特定期間 328,501 12,322,848
第 30 特定期間 243,967 59,948,825
第 31 特定期間 3,165,877 43,867,869
第 32 特定期間 1,526,775 25,391,728
第 33 特定期間 209,791 16,509,260
（参考）マザーファンド
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 9 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
15,806,671,787 91.46
国債証券
内 ユーロ 4,165,898,934 24.10
内 ノルウェー 270,793,200 1.57
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 スウェーデン 349,764,021 2.02
内 デンマーク 512,123,544 2.96
内 イギリス 1,860,874,326 10.77
内 ポーランド 979,316,758 5.67
内 カナダ 1,305,345,215 7.55
内 アメリカ 4,170,133,702 24.13
内 オーストラリア 2,192,422,087 12.69
1,079,197,670 6.24
特殊債券
内 カナダ 1,079,197,670 6.24
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 397,012,595 2.30
純資産総額
17,282,882,052 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 674,513,033 3.90
内 日本 674,513,033 3.90
為替予約取引（売建） 678,608,482 △ 3.93
内 日本 678,608,482 △ 3.93
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 9 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
United States Treasury 85.92 80.00 0.875000
19,807,400 13.28
1 アメリカ 国債証券
Note/Bond 2,464,652,383 2,294,848,455 2030/11/15
AUSTRALIAN
114.26 104.71 4.500000
オーストラリ
19,000,000 10.84
2 国債証券
GOVERNMENT BOND ア
2,044,463,659 1,873,663,763 2033/04/21
SPANISH GOVERNMENT 101.31 92.57 1.400000
9,136,000 6.96
3 ユーロ 国債証券
BOND 1,317,320,614 1,203,706,034 2028/04/30
FRENCH GOVERNMENT 130.60 103.08 3.250000
6,210,400 5.27
4 ユーロ 国債証券
BOND 1,154,342,462 911,166,690 2045/05/25
CANADIAN GOVERNMENT 83.64 80.68 0.500000
10,246,000 5.06
5 カナダ 国債証券
BOND 906,680,015 874,679,544 2030/12/01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 97.26 92.29 2.250000
6,307,800 4.88
6 アメリカ 国債証券
Note/Bond 888,450,138 843,061,675 2027/08/15
98.00 95.41 2.250000
CANADA HOUSING TRUST 7,830,000 4.57
7 カナダ 特殊債券
811,920,277 790,439,502 2025/12/15
SPANISH GOVERNMENT 103.98 98.01 1.950000
5,660,000 4.57
8 ユーロ 国債証券
BOND 837,659,854 789,517,239 2026/04/30
United States Treasury 74.27 62.53 1.125000
7,686,000 4.03
9 アメリカ 国債証券
Note/Bond 826,665,664 696,065,111 2040/08/15
82.37 79.81 2.750000
Poland Government Bond 25,000,000 3.39
10 ポーランド 国債証券
604,219,213 585,462,978 2028/04/25
100.41 85.56 1.625000
United Kingdom Gilt 3,200,000 2.56
11 イギリス 国債証券
519,630,941 442,786,772 2028/10/22
99.92 89.79 1.500000
United Kingdom Gilt 3,020,000 2.54
12 イギリス 国債証券
488,032,988 438,534,215 2026/07/22
DANISH GOVERNMENT 104.21 98.40 1.750000
20,200,000 2.20
13 デンマーク 国債証券
BOND 402,908,905 380,472,882 2025/11/15
87.26 71.18 0.250000
United Kingdom Gilt 3,095,700 2.06
14 イギリス 国債証券
436,880,531 356,378,165 2031/07/31
100.56 91.59 1.100000
IRISH TREASURY 2,387,600 1.80
15 ユーロ 国債証券
341,712,925 311,235,973 2029/05/15
140.50 109.03 3.750000
Belgium Government Bond 1,950,000 1.75
16 ユーロ 国債証券
389,929,545 302,601,068 2045/06/22
99.54 96.95 2.550000
CANADA HOUSING TRUST 2,815,000 1.67
17 カナダ 特殊債券
296,477,843 288,758,167 2025/03/15
NORWEGIAN
101.36 99.85 3.000000
20,000,000 1.57
18 ノルウェー 国債証券
GOVERNMENT BOND
274,888,320 270,793,200 2024/03/14
AUSTRALIAN
102.42 96.69 3.250000
オーストラリ
2,900,000 1.53
19 国債証券
GOVERNMENT BOND ア
279,704,581 264,059,083 2029/04/21
UNITED STATES TREASURY 100.13 96.78 3.000000
1,500,000 1.22
20 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 217,510,412 210,231,537 2025/07/15
SWEDISH GOVERNMENT 101.13 99.06 1.500000
スウェーデ
13,630,000 1.02
21 国債証券
ン
BOND 179,206,422 175,538,589 2023/11/13
SWEDISH GOVERNMENT 98.65 94.18 1.000000
スウェーデ
14,230,000 1.01
22 国債証券
ン
BOND 182,507,434 174,225,431 2026/11/12
CANADIAN GOVERNMENT 102.92 93.36 2.750000
1,700,000 0.97
23 カナダ 国債証券
BOND 185,120,905 167,920,893 2048/12/01
CANADIAN GOVERNMENT 115.25 105.30 3.500000
1,500,000 0.97
24 カナダ 国債証券
BOND 182,904,924 167,114,274 2045/12/01
144.81 102.78 4.250000
United Kingdom Gilt 1,000,000 0.96
25 イギリス 国債証券
234,199,669 166,219,050 2046/12/07
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
101.42 96.00 1.000000
IRISH TREASURY 1,172,000 0.93
26 ユーロ 国債証券
169,177,594 160,127,078 2026/05/15
42.61 54.14 1.250000
United Kingdom Gilt 1,800,000 0.91
27 イギリス 国債証券
124,036,005 157,599,374 2051/07/31
69.33 64.29 1.250000
Poland Government Bond 8,000,000 0.87
28 ポーランド 国債証券
162,736,922 150,906,631 2030/10/25
84.90 85.08 0.750000
Poland Government Bond 6,000,000 0.87
29 ポーランド 国債証券
149,463,054 149,788,739 2025/04/25
114.52 101.13 4.250000
United Kingdom Gilt 900,000 0.85
30 イギリス 国債証券
166,683,025 147,204,336 2032/06/07
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 91.46%
特殊債券 6.24%
合計 97.70%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル買 / 円売 2022 年 10
1,042,357 97,482,000
買建 97,918,988 0.57%
為替予約取引 日本
月
米ドル買 / 円売 2022 年 10
1,931,810 278,520,000
買建 278,934,045 1.61%
月
ノルウェー・クローネ
22,000,000 296,749,731
買建 297,660,000 1.72%
買 / 円売 2022 年 10 月
ユーロ売 / 円買 2022 年 10
2,700,000 376,002,000
売建 383,967,000 △ 2.22%
月
ポーランド・ズロチ売 /
10,126,076 296,749,731
売建 294,641,482 △ 1.70%
円買 2022 年 10 月
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( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ日本国債マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 9 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
122,569,562,000 99.27
国債証券
内 日本 122,569,562,000 99.27
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 897,595,713 0.73
純資産総額
123,467,157,713 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2022 年 9 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
115.22 113.60 1.700000
１４０ ２０年国債 4,500,000,000 4.14
1 日本 国債証券
5,185,305,000 5,112,000,000 2032/09/20
115.39 113.39 1.800000
１３０ ２０年国債 4,500,000,000 4.13
2 日本 国債証券
5,192,640,000 5,102,595,000 2031/09/20
115.17 112.92 1.900000
１２１ ２０年国債 4,500,000,000 4.12
3 日本 国債証券
5,182,785,000 5,081,760,000 2030/09/20
120.59 118.10 2.100000
１２ ３０年国債 4,100,000,000 3.92
4 日本 国債証券
4,944,190,000 4,842,264,000 2033/09/20
126.48 123.27 2.500000
１６ ３０年国債 3,900,000,000 3.89
5 日本 国債証券
4,933,032,000 4,807,647,000 2034/09/20
125.46 125.14 2.500000
２７ ３０年国債 3,800,000,000 3.85
6 日本 国債証券
4,767,650,000 4,755,472,000 2037/09/20
127.85 124.12 2.500000
２０ ３０年国債 3,800,000,000 3.82
7 日本 国債証券
4,858,452,000 4,716,674,000 2035/09/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
106.91 105.82 2.100000
８０ ２０年国債 4,373,000,000 3.75
8 日本 国債証券
4,675,222,300 4,627,727,250 2025/06/20
129.01 124.72 2.500000
２４ ３０年国債 3,700,000,000 3.74
9 日本 国債証券
4,773,370,000 4,614,714,000 2036/09/20
102.38 101.39 1.800000
６３ ２０年国債 4,500,000,000 3.70
10 日本 国債証券
4,607,130,000 4,562,550,000 2023/06/20
105.52 104.20 2.400000
７０ ２０年国債 4,338,000,000 3.66
11 日本 国債証券
4,577,619,600 4,520,499,660 2024/06/20
114.81 112.96 2.400000
１０２ ２０年国債 3,900,000,000 3.57
12 日本 国債証券
4,477,602,000 4,405,713,000 2028/06/20
112.01 110.52 2.300000
９５ ２０年国債 3,905,000,000 3.50
13 日本 国債証券
4,374,014,500 4,316,001,250 2027/06/20
109.85 108.57 2.300000
８８ ２０年国債 3,960,000,000 3.48
14 日本 国債証券
4,350,384,000 4,299,688,800 2026/06/20
120.49 118.06 2.800000
１ ３０年国債 3,550,000,000 3.39
15 日本 国債証券
4,277,395,000 4,191,165,500 2029/09/20
113.95 112.47 2.100000
１１０ ２０年国債 3,600,000,000 3.28
16 日本 国債証券
4,102,320,000 4,049,136,000 2029/03/20
110.46 109.19 2.100000
９４ ２０年国債 3,600,000,000 3.18
17 日本 国債証券
3,976,848,000 3,931,056,000 2027/03/20
114.21 112.49 2.400000
１０１ ２０年国債 3,460,000,000 3.15
18 日本 国債証券
3,951,666,000 3,892,154,000 2028/03/20
109.27 108.05 2.300000
８６ ２０年国債 3,500,000,000 3.06
19 日本 国債証券
3,824,450,000 3,781,820,000 2026/03/20
106.38 105.29 2.100000
７５ ２０年国債 3,374,000,000 2.88
20 日本 国債証券
3,589,276,200 3,552,687,040 2025/03/20
104.52 103.33 2.200000
６８ ２０年国債 3,425,000,000 2.87
21 日本 国債証券
3,580,084,000 3,539,155,250 2024/03/20
124.89 121.44 2.300000
１９ ３０年国債 2,900,000,000 2.85
22 日本 国債証券
3,621,810,000 3,521,818,000 2035/06/20
128.70 124.54 2.500000
２３ ３０年国債 2,800,000,000 2.82
23 日本 国債証券
3,603,600,000 3,487,288,000 2036/06/20
126.12 123.15 2.500000
１５ ３０年国債 2,700,000,000 2.69
24 日本 国債証券
3,405,240,000 3,325,050,000 2034/06/20
124.57 123.62 2.400000
２６ ３０年国債 2,600,000,000 2.60
25 日本 国債証券
3,238,820,000 3,214,146,000 2037/03/20
115.83 113.82 1.700000
１４５ ２０年国債 2,800,000,000 2.58
26 日本 国債証券
3,243,240,000 3,186,988,000 2033/06/20
115.83 114.16 1.800000
１３４ ２０年国債 2,600,000,000 2.40
27 日本 国債証券
3,011,660,000 2,968,316,000 2032/03/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
118.16 116.10 2.200000
１２５ ２０年国債 2,500,000,000 2.35
28 日本 国債証券
2,954,090,000 2,902,675,000 2031/03/20
101.38 100.39 1.700000
５９ ２０年国債 2,495,000,000 2.03
29 日本 国債証券
2,529,431,000 2,504,855,250 2022/12/20
116.10 114.49 2.200000
１１６ ２０年国債 2,100,000,000 1.95
30 日本 国債証券
2,438,150,000 2,404,290,000 2030/03/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 99.27%
合計 99.27%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 9 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
1,247,407,267 98.55
株式
内 中国 2,011,050 0.16
内 香港 1,431,351 0.11
内 デンマーク 10,245,451 0.81
内 イギリス 14,740,689 1.16
内 オランダ 3,073,400 0.24
内 フランス 18,108,156 1.43
内 ドイツ 11,533,149 0.91
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 スイス 24,482,671 1.93
内 カナダ 8,557,104 0.68
内 アメリカ 1,149,244,842 90.79
内 オーストラリア 3,979,404 0.31
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 18,415,715 1.45
純資産総額
1,265,822,982 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 2,159,509 0.17
内 日本 2,159,509 0.17
為替予約取引（売建） 4,170,506 △ 0.33
内 日本 4,170,506 △ 0.33
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 9 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
22,562.84 20,632.52
APPLE INC 4,425 7.21
1 アメリカ 株式 情報技術
99,840,594 91,298,940
37,080.04 34,392.37
MICROSOFT CORP 1,525 4.14
2 アメリカ 株式 情報技術
56,547,074 52,448,372
一般消費
18,566.66 16,624.18
AMAZON.COM INC 2,600 3.41
3 アメリカ 株式 財・サービ
48,273,450 43,222,889
ス
コミュニ
15,737.95 14,204.41
ALPHABET INC-CL C 2,300 2.58
4 アメリカ 株式 ケーション・
36,197,287 32,670,150
サービス
一般消費
39,621.31 38,839.49
TESLA INC 780 2.39
5 アメリカ 株式 財・サービ
30,904,655 30,294,802
ス
74,772.64 73,683.67
UNITEDHEALTH GROUP INC 400 2.33
6 アメリカ 株式 ヘルスケア
29,909,057 29,473,469
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
13,842.38 12,841.75
EXXON MOBIL CORP 1,850 1.88
7 アメリカ 株式 エネルギー
25,608,418 23,757,239
12,324.77 11,580.45
NEXTERA ENERGY INC 1,700 1.56
8 アメリカ 株式 公益事業
20,952,124 19,686,775
44,493.74 47,788.74
ELI LILLY & CO 410 1.55
9 アメリカ 株式 ヘルスケア
18,242,485 19,593,387
24,713.27 24,126.79
生活必需
PEPSICO INC 775 1.48
10 アメリカ 株式
品
19,152,788 18,698,265
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS 10,688.28 10,784.00
生活必需
1,600 1.36
11 アメリカ 株式
品
INC 17,101,259 17,254,401
40,930.69 42,400.36
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 400 1.34
12 アメリカ 株式 ヘルスケア
16,372,279 16,960,147
40,412.12 40,234.01
ENPHASE ENERGY INC 375 1.19
13 アメリカ 株式 情報技術
15,154,548 15,087,754
8,855.13 8,191.90
生活必需
COCA-COLA CO/THE 1,800 1.16
14 アメリカ 株式
品
15,939,237 14,745,423
20,360.28 18,525.54
資本財・
QUANTA SERVICES INC 775 1.13
15 アメリカ 株式
サービス
15,779,222 14,357,296
75,172.31 69,361.09
生活必需
COSTCO WHOLESALE CORP 190 1.04
16 アメリカ 株式
品
14,282,741 13,178,608
15,966.75 15,011.00
850 1.01
17 CONOCOPHILLIPS アメリカ 株式 エネルギー
13,571,738 12,759,354
23,637.77 23,825.58
JOHNSON & JOHNSON 535 1.01
18 アメリカ 株式 ヘルスケア
12,646,260 12,746,690
78,711.47 74,810.29
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 170 1.00
19 アメリカ 株式 ヘルスケア
13,380,951 12,717,750
40,209.39 39,037.87
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 325 1.00
20 アメリカ 株式 金融
13,068,053 12,687,311
16,789.54 15,832.68
生活必需
NESTLE SA-REG 800 1.00
21 スイス 株式
品
13,431,632 12,666,148
48,001.61 42,879.68
GOLDMAN SACHS GROUP INC 295 1.00
22 アメリカ 株式 金融
14,160,478 12,649,508
22,858.25 20,964.14
CHEVRON CORP 600 0.99
23 アメリカ 株式 エネルギー
13,714,955 12,578,486
8,955.77 8,284.58
CORTEVA INC 1,500 0.98
24 アメリカ 株式 素材
13,433,769 12,426,870
39,014.71 37,961.94
DANAHER CORP 325 0.97
25 アメリカ 株式 ヘルスケア
12,679,781 12,337,631
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
一般消費
41,659.23 40,304.96
HOME DEPOT INC 300 0.96
26 アメリカ 株式 財・サービ
12,497,804 12,091,490
ス
70,090.06 68,130.20
資本財・
NORTHROP GRUMMAN CORP 175 0.94
27 アメリカ 株式
サービス
12,265,782 11,922,787
24,393.24 23,446.18
資本財・
WASTE MANAGEMENT INC 500 0.93
28 アメリカ 株式
サービス
12,196,622 11,723,094
一般消費
36,855.59 33,943.46
MCDONALD'S CORP 340 0.91
29 アメリカ 株式 財・サービ
12,530,902 11,540,778
ス
46,709.91 41,527.16
MASTERCARD INC - A 275 0.90
30 アメリカ 株式 情報技術
12,845,226 11,419,970
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 98.55%
合計 98.55%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 4.39%
素材 2.20%
資本財・サービス 12.62%
一般消費財・サービス 14.00%
生活必需品 8.44%
ヘルスケア 15.09%
金融 11.17%
情報技術 22.87%
コミュニケーション・サービス 4.11%
公益事業 3.66%
合計 98.55%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
米ドル買 / 円売 2022 年 10
14,917 2,163,841
買建 2,159,509 0.17%
為替予約取引 日本
月
米ドル売 / 円買 2022 年 10
13,864 2,000,000
売建 2,006,826 △ 0.16%
月
ユーロ売 / 円買 2022 年 10
15,204 2,163,841
売建 2,163,680 △ 0.17%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 9 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
1,189,701,910 94.27
株式
内 日本 1,189,701,910 94.27
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 72,356,375 5.73
純資産総額
1,262,058,285 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2022 年 9 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
5,708.00 5,854.00
その他製
任 天 堂 13,000 6.03
1 日本 株式
品
74,204,000 76,102,000
2,048.50 1,876.00
輸送用機
39,200 5.83
2 トヨタ自動車 日本 株式
器
80,301,200 73,539,200
19,108.80 19,705.00
3,400 5.31
3 オリエンタルランド 日本 株式 サービス業
64,969,948 66,997,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,736.46 3,906.00
情報・通信
16,100 4.98
4 日本電信電話 日本 株式
業
60,157,060 62,886,600
4,219.00 4,042.00
15,000 4.80
5 第一三共 日本 株式 医薬品
63,285,000 60,630,000
10,775.00 9,286.00
6,200 4.56
6 ソニーグループ 日本 株式 電気機器
66,805,000 57,573,200
24,030.00 22,295.00
2,400 4.24
7 ダイキン工業 日本 株式 機械
57,672,000 53,508,000
6,916.00 6,114.00
日 立 8,300 4.02
8 日本 株式 電気機器
57,402,800 50,746,200
718.30 651.50
74,000 3.82
9 三菱 UFJ フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
53,154,200 48,211,000
4,212.00 4,024.00
11,500 3.67
10 三井住友フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
48,438,000 46,276,000
2,527.66 2,565.00
16,800 3.41
11 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
42,464,800 43,092,000
3,095.00 3,315.00
12,100 3.18
12 協和キリン 日本 株式 医薬品
37,449,500 40,111,500
4,455.00 4,074.00
テ ル モ 9,500 3.07
13 日本 株式 精密機器
42,322,500 38,703,000
4,601.00 4,750.00
8,000 3.01
14 ユニ・チヤ－ム 日本 株式 化学
36,808,000 38,000,000
4,634.00 4,161.00
9,000 2.97
15 リクルートホールディングス 日本 株式 サービス業
41,706,000 37,449,000
1,593.50 1,464.00
23,500 2.73
16 住友電工 日本 株式 非鉄金属
37,447,250 34,404,000
16,225.00 14,330.00
2,400 2.73
17 信越化学 日本 株式 化学
38,940,000 34,392,000
1,024.50 955.50
旭 化 成 34,000 2.57
18 日本 株式 化学
34,833,000 32,487,000
3,799.00 3,962.00
味 の 素 8,000 2.51
19 日本 株式 食料品
30,392,000 31,696,000
2,815.50 2,754.50
11,300 2.47
20 三井不動産 日本 株式 不動産業
31,815,150 31,125,850
3,705.00 3,550.00
情報・通信
7,800 2.19
21 野村総合研究所 日本 株式
業
28,899,000 27,690,000
7,770.00 6,810.00
3,400 1.83
22 ダイフク 日本 株式 機械
26,418,000 23,154,000
7,208.00 6,586.00
輸送用機
3,500 1.83
23 デンソー 日本 株式
器
25,228,000 23,051,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,931.00 1,866.00
情報・通信
12,000 1.77
24 ＮＴＴデータ 日本 株式
業
23,172,000 22,392,000
7,006.00 6,609.00
3,200 1.68
25 富士フイルム HLDGS 日本 株式 化学
22,419,200 21,148,800
42,700.00 35,700.00
500 1.41
26 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器
21,350,000 17,850,000
408.50 380.20
情報・通信
44,800 1.35
27 Z ホールディングス 日本 株式
業
18,300,800 17,032,960
80,670.00 76,710.00
200 1.22
28 ファーストリテイリング 日本 株式 小売業
16,134,000 15,342,000
6,900.00 6,450.00
2,000 1.02
29 日産化学 日本 株式 化学
13,800,000 12,900,000
7,375.00 6,632.00
1,800 0.95
30 村田製作所 日本 株式 電気機器
13,275,000 11,937,600
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 94.27%
合計 94.27%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
食料品 2.51%
化学 11.01%
医薬品 7.98%
非鉄金属 2.73%
機械 7.76%
電気機器 12.37%
輸送用機器 7.65%
精密機器 3.07%
その他製品 6.03%
情報・通信業 10.30%
小売業 1.22%
銀行業 7.49%
保険業 3.41%
不動産業 2.47%
サービス業 8.28%
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合計 94.27%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 9 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
84,711,327,490 96.25
投資証券
内 ガーンジィ 384,074,585 0.44
内 香港 3,058,480,319 3.48
内 シンガポール 7,657,110,009 8.70
内 イギリス 8,253,643,021 9.38
内 オランダ 662,088,563 0.75
内 ベルギー 2,290,049,558 2.60
内 フランス 4,046,702,648 4.60
内 スペイン 638,217,917 0.73
内 カナダ 1,792,306,026 2.04
内 アメリカ 42,351,304,833 48.12
内 オーストラリア 12,792,808,579 14.54
内 ニュージーランド 784,541,432 0.89
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,301,534,385 3.75
純資産総額
88,012,861,875 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 51,377,656 0.06
内 日本 51,377,656 0.06
為替予約取引（売建） 51,342,676 △ 0.06
内 日本 51,342,676 △ 0.06
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( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 9 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
1,760.03 1,528.37
オーストラリ
GOODMAN GROUP 2,675,530 4.65
1 投資証券
ア
4,709,032,597 4,089,224,133
10,685.67 9,170.81
WELLTOWER INC 372,868 3.89
2 アメリカ 投資証券
3,984,359,106 3,419,504,305
47,016.91 41,631.42
PUBLIC STORAGE 79,006 3.74
3 アメリカ 投資証券
3,714,618,055 3,289,132,514
1,132.75 1,000.91
LINK REIT 3,055,692 3.48
4 香港 投資証券
3,461,380,043 3,058,480,319
5,533.19 4,906.16
INVITATION HOMES INC 609,264 3.40
5 アメリカ 投資証券
3,371,173,533 2,989,148,372
9,472.02 8,391.73
REALTY INCOME CORP 339,229 3.23
6 アメリカ 投資証券
3,213,184,585 2,846,721,399
1,191.25 1,084.83
オーストラリ
CHARTER HALL GROUP 2,560,788 3.16
7 投資証券
ア
3,050,539,985 2,778,041,157
14,485.34 12,906.91
SIMON PROPERTY GROUP INC 200,280 2.94
8 アメリカ 投資証券
2,901,124,756 2,584,996,996
17,533.59 14,653.32
PROLOGIS INC 163,031 2.71
9 アメリカ 投資証券
2,858,519,494 2,388,946,049
478.06 421.46
シンガポー
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 5,620,277 2.69
10 投資証券
ル
2,686,835,805 2,368,732,623
16,729.89 14,033.53
DIGITAL REALTY TRUST INC 163,901 2.61
11 アメリカ 投資証券
2,742,064,666 2,300,110,764
776.90 731.70
オーストラリ
2,763,045 2.30
12 DEXUS/AU 投資証券
ア
2,146,616,568 2,021,722,513
8,317.88 6,946.53
DUKE REALTY CORP 259,892 2.05
13 アメリカ 投資証券
2,161,752,132 1,805,349,056
2,109.65 1,919.21
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 933,876 2.04
14 カナダ 投資証券
1,970,153,371 1,792,306,026
6,613.47 5,948.79
UDR INC 301,058 2.03
15 アメリカ 投資証券
1,991,038,864 1,790,932,265
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CAPITALAND ASCENDAS REAL ESTATE 287.13 267.83
シンガポー
6,618,400 2.01
16 投資証券
ル
IN 1,900,852,569 1,772,642,473
27,752.83 24,448.27
EXTRA SPACE STORAGE INC 70,356 1.95
17 アメリカ 投資証券
1,952,578,565 1,720,082,646
24,286.08 22,245.71
MID-AMERICA APARTMENT COMM 73,394 1.86
18 アメリカ 投資証券
1,782,460,375 1,632,701,801
22,588.91 19,417.57
SUN COMMUNITIES INC 81,031 1.79
19 アメリカ 投資証券
1,830,402,120 1,573,425,350
90,749.53 81,294.88
EQUINIX INC 18,801 1.74
20 アメリカ 投資証券
1,706,181,929 1,528,425,150
138.46 122.29
シンガポー
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 12,312,100 1.71
21 投資証券
ル
1,704,806,007 1,505,704,576
238.37 192.12
LXI REIT PLC 7,681,562 1.68
22 イギリス 投資証券
1,831,094,491 1,475,807,501
18,887.42 17,119.43
CAMDEN PROPERTY TRUST 82,025 1.60
23 アメリカ 投資証券
1,549,242,233 1,404,221,918
3,014.94 2,618.16
KIMCO REALTY CORP 535,466 1.59
24 アメリカ 投資証券
1,614,400,111 1,401,938,233
2,887.67 2,467.11
550,041 1.54
25 KLEPIERRE フランス 投資証券
1,588,338,435 1,357,015,611
110.16 100.05
シンガポー
KEPPEL REIT 13,171,300 1.50
26 投資証券
ル
1,451,033,387 1,317,911,058
4,198.04 3,547.84
AMERICOLD REALTY TRUST 361,289 1.46
27 アメリカ 投資証券
1,516,706,360 1,281,797,372
392.68 353.13
オーストラリ
INGENIA COMMUNITIES GROUP 3,568,315 1.43
28 投資証券
ア
1,401,479,234 1,260,105,838
229.77 208.11
オーストラリ
NATIONAL STORAGE REIT 5,875,625 1.39
29 投資証券
ア
1,350,070,559 1,222,809,810
1,438.66 1,159.53
SEGRO PLC 996,727 1.31
30 イギリス 投資証券
1,433,952,382 1,155,737,250
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 96.25%
合計 96.25%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
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該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
シンガポール・ドル買 /
369,284 37,231,831
買建 37,313,940 0.04%
為替予約取引 日本
円売 2022 年 10 月
米ドル買 / 円売 2022 年 10
97,146 14,122,336
買建 14,063,716 0.02%
月
ユーロ売 / 円買 2022 年 10
99,229 14,122,336
売建 14,121,284 △ 0.02%
月
米ドル売 / 円買 2022 年 10
257,108 37,231,831
売建 37,221,392 △ 0.04%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 9 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
139,224,699,100 97.26
投資証券
内 日本 139,224,699,100 97.26
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,927,261,735 2.74
純資産総額
143,151,960,835 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
不動産投信指数先物取引（買建） 2,324,400,000 1.62
内 日本 2,324,400,000 1.62
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 9 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
678,793.01 636,000.00
17,372 7.72
1 日本ビルファンド 日本 投資証券
11,791,992,310 11,048,592,000
169,273.01 160,100.00
60,304 6.74
2 ＧＬＰ投資法人 日本 投資証券
10,207,839,689 9,654,670,400
341,236.84 316,500.00
25,599 5.66
3 日本プロロジスリート 日本 投資証券
8,735,321,940 8,102,083,500
164,752.14 159,700.00
46,148 5.15
4 野村不動産マスターＦ 日本 投資証券
7,602,982,106 7,369,835,600
311,698.02 301,000.00
20,523 4.32
5 大和ハウスリート投資法人 日本 投資証券
6,396,978,520 6,177,423,000
626,494.48 597,000.00
10,115 4.22
6 ジャパンリアルエステイト 日本 投資証券
6,336,991,673 6,038,655,000
103,623.63 108,800.00
53,327 4.05
7 日本都市ファンド投資法人 日本 投資証券
5,525,937,376 5,801,977,600
209,088.20 214,200.00
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資
26,510 3.97
8 日本 投資証券
法人
5,542,928,246 5,678,442,000
173,662.40 161,900.00
31,736 3.59
9 ラサールロジポート投資 日本 投資証券
5,511,350,053 5,138,058,400
348,869.71 354,500.00
13,453 3.33
10 アドバンス・レジデンス 日本 投資証券
4,693,344,245 4,769,088,500
141,809.04 149,500.00
28,019 2.93
11 ユナイテッド・アーバン投資法人 日本 投資証券
3,973,347,564 4,188,840,500
531,249.75 495,000.00
7,537 2.61
12 三井不ロジパーク 日本 投資証券
4,004,029,406 3,730,815,000
41,520.65 45,600.00
79,376 2.53
13 インヴィンシブル投資法人 日本 投資証券
3,295,743,731 3,619,545,600
150,955.84 156,000.00
22,991 2.51
14 イオンリート投資 日本 投資証券
3,470,625,746 3,586,596,000
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672,866.22 681,000.00
5,034 2.39
15 ケネディクス・オフィス投資法人 日本 投資証券
3,387,208,552 3,428,154,000
184,127.51 185,000.00
18,385 2.38
16 オリックス不動産投資 日本 投資証券
3,385,184,339 3,401,225,000
397,662.94 393,000.00
8,608 2.36
17 日本プライムリアルティ 日本 投資証券
3,423,082,594 3,382,944,000
453,264.45 451,500.00
7,296 2.30
18 三菱地所物流 REIT 日本 投資証券
3,307,017,475 3,294,144,000
77,425.00 81,200.00
38,714 2.20
19 積水ハウス・リート投資 日本 投資証券
2,997,431,578 3,143,576,800
413,430.95 423,000.00
7,203 2.13
20 ＡＰＩ投資法人 日本 投資証券
2,977,943,140 3,046,869,000
645,968.84 656,000.00
4,393 2.01
21 日本アコモデーションファンド投資法人 日本 投資証券
2,837,741,125 2,881,808,000
272,082.73 267,500.00
10,369 1.94
22 ケネディクス商業リート 日本 投資証券
2,821,225,924 2,773,707,500
158,736.12 165,500.00
15,916 1.84
23 ヒューリックリート投資法 日本 投資証券
2,526,444,147 2,634,098,000
147,600.00 156,300.00
15,567 1.70
24 森ヒルズリート 日本 投資証券
2,297,689,200 2,433,122,100
328,657.89 329,000.00
7,267 1.67
25 コンフォリア・レジデンシャル 日本 投資証券
2,388,356,944 2,390,843,000
123,281.41 133,400.00
17,901 1.67
26 ジャパンエクセレント投資法人 日本 投資証券
2,206,860,735 2,387,993,400
368,421.37 368,500.00
6,401 1.65
27 日本リート投資法人 日本 投資証券
2,358,265,193 2,358,768,500
314,358.99 310,500.00
6,056 1.31
28 日本ロジスティクスファンド投資法人 日本 投資証券
1,903,758,092 1,880,388,000
719,000.00 672,000.00
2,530 1.19
29 大和証券オフィス投資法人 日本 投資証券
1,819,070,000 1,700,160,000
180,516.46 164,100.00
9,695 1.11
30 産業ファンド 日本 投資証券
1,750,107,148 1,590,949,500
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 97.26%
合計 97.26%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
ＴＲＥＩＴ先物 ０４１
不動産投信指
1,200 2,414,292,000
日本 買建 2,324,400,000 1.62%
数先物取引
２月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
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解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価
します。
・海外の金融商品取引所上場の株式：原則として当該取引所における計算時に知り得る直近の
日の最終相場で評価します。
・海外の店頭登録の株式：原則として海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終
相場または最終買気配相場で評価します。
・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日
の最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に
知り得る直近の日の最終相場で評価します。
・公社債等：原則として次の 1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、 2 ．金融商品取引業者、銀行等の
提示する価額（売気配相場を除く。）、 3 ．価格情報会社の提供する価額
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なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎月 7 日から翌月 6 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2006 年 6 月 28 日から 2006 年 7 月 6 日までと
します。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
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6 ．前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前 ① の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前 ② の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前 ① の 3. または前 ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書）を毎年 3 月および 9 月の計算期間の末日ならびに償還時に作成し、信託財産にかかる知られたる
受益者に対して交付します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付しま
す。
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2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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＜換金請求権＞
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解
約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（ 2022 年 3 月 8 日から
2022 年 9 月 6 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
前 期 当 期
2022年3月7日現在 2022年9月6日現在
資産の部
流動資産
7,525,311 6,969,531
コール・ローン
462,702,331 465,596,952
親投資信託受益証券
－ 5,000,000
未収入金
470,227,642 477,566,483
流動資産合計
470,227,642 477,566,483
資産合計
負債の部
流動負債
469,463 453,163
未払収益分配金
－ 4,820,472
未払解約金
20,221 21,168
未払受託者報酬
509,676 533,569
未払委託者報酬
21,233 19,865
その他未払費用
1,020,593 5,848,237
流動負債合計
1,020,593 5,848,237
負債合計
純資産の部
元本等
469,463,114 453,163,645
※１ ※１
元本
剰余金
△ 256,065 18,554,601
※２ ※２
期末剰余金又は期末欠損金（△）
52,049,298 50,999,127
（分配準備積立金）
469,207,049 471,718,246
元本等合計
469,207,049 471,718,246
純資産合計
470,227,642 477,566,483
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前 期 当 期
自 2021年9月7日 自 2022年3月8日
至 2022年3月7日 至 2022年9月6日
営業収益
1 －
受取利息
△ 28,865,274 25,894,621
有価証券売買等損益
△ 28,865,273 25,894,621
営業収益合計
営業費用
794 415
支払利息
142,035 132,981
受託者報酬
3,580,291 3,352,196
※１ ※１
委託者報酬
21,233 19,865
その他費用
3,744,353 3,505,457
営業費用合計
△ 32,609,626 22,389,164
営業利益又は営業損失（△）
△ 32,609,626 22,389,164
経常利益又は経常損失（△）
△ 32,609,626 22,389,164
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 345,939 274,332
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 55,695,892 △ 256,065
86,791 8,506
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
86,791 8,506
額
2,097,151 548,389
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,097,151 548,389
額
21,677,910 2,764,283
※２ ※２
分配金
△ 256,065 18,554,601
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当 期
区 分 自 2022 年 3 月 8 日
至 2022 年 9 月 6 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 特定期間末日
基本となる重要な事項
2022 年 3 月 6 日が休日のため、前特定期間末日を 2022 年 3 月 7 日として
おります。このため、当特定期間は 183 日となっております。
（貸借対照表に関する注記）
前 期 当 期
区 分
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
1. ※ 1 期首元本額 493,328,067 円 469,463,114 円
期中追加設定元本額 1,526,775 円 209,791 円
期中一部解約元本額 25,391,728 円 16,509,260 円
2. 特定期間末日における受益 469,463,114 口 453,163,645 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 ――――――
本総額を下回っており、その
差額は 256,065 円であります。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前 期 当 期
区 分 自 2021 年 9 月 7 日 自 2022 年 3 月 8 日
至 2022 年 3 月 7 日 至 2022 年 9 月 6 日
1. ※ 1 投資信託財産（親投資信託）の 214,134 円 202,044 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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2. ※ 2 分配金の計算過程 （自 2021 年 9 月 7 日 至 2021 年 （自 2022 年 3 月 8 日 至 2022 年 4
10 月 6 日） 月 6 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 604,296 円）、解約に伴う 額（ 1,405,850 円）、解約に伴
当期純利益金額分配後の有価 う当期純利益金額分配後の有
証券売買等損益から費用を控 価証券売買等損益から費用を
除し、繰越欠損金を補填した 控除し、繰越欠損金を補填し
額（ 0 円）、投資信託約款に規 た額（ 0 円）、投資信託約款に
定される収益調整金 規定される収益調整金
（ 3,033,618 円）及び分配準備 （ 3,059,475 円）及び分配準備
積立金（ 67,042,420 円）より 積立金（ 51,373,290 円）より
分配対象額は 70,680,334 円（ 1 分配対象額は 55,838,615 円（ 1
万口当たり 1,454.27 円）であ 万口当たり 1,204.97 円）であ
り、うち 486,017 円（ 1 万口当 り、うち 463,401 円（ 1 万口当
たり 10 円）を分配金額として たり 10 円）を分配金額として
おります。 おります。
（自 2021 年 10 月 7 日 至 2021 年 （自 2022 年 4 月 7 日 至 2022 年 5
11 月 8 日） 月 6 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 500,734 円）、解約に伴う 額（ 0 円）、解約に伴う当期純
当期純利益金額分配後の有価 利益金額分配後の有価証券売
証券売買等損益から費用を控 買等損益から費用を控除し、
除し、繰越欠損金を補填した 繰越欠損金を補填した額（ 0
額（ 6,266,446 円）、投資信託 円）、投資信託約款に規定さ
約款に規定される収益調整金 れる収益調整金（ 3,063,531
（ 3,018,594 円）及び分配準備 円）及び分配準備積立金
積立金（ 66,724,143 円）より （ 52,315,739 円）より分配対
分配対象額は 76,509,917 円（ 1 象額は 55,379,270 円（ 1 万口当
万口当たり 1,584.41 円）であ たり 1,194.97 円）であり、う
り、うち 482,891 円（ 1 万口当 ち 463,435 円（ 1 万口当たり 10
たり 10 円）を分配金額として 円）を分配金額としておりま
おります。 す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自 2021 年 11 月 9 日 至 2021 年 （自 2022 年 5 月 7 日 至 2022 年 6
12 月 6 日） 月 6 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 110,864 円）、解約に伴う 額（ 234,588 円）、解約に伴う
当期純利益金額分配後の有価 当期純利益金額分配後の有価
証券売買等損益から費用を控 証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した 除し、繰越欠損金を補填した
額（ 0 円）、投資信託約款に規 額（ 0 円）、投資信託約款に規
定される収益調整金 定される収益調整金
（ 3,019,533 円）及び分配準備 （ 3,055,826 円）及び分配準備
積立金（ 72,913,130 円）より 積立金（ 51,652,453 円）より
分配対象額は 76,043,527 円（ 1 分配対象額は 54,942,867 円（ 1
万口当たり 1,576.71 円）であ 万口当たり 1,190.05 円）であ
り、うち 19,291,671 円（ 1 万口 り、うち 461,683 円（ 1 万口当
当たり 400 円）を分配金額とし たり 10 円）を分配金額として
ております。 おります。
（自 2021 年 12 月 7 日 至 2022 年 （自 2022 年 6 月 7 日 至 2022 年 7
1 月 6 日） 月 6 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 812,623 円）、解約に伴う 額（ 501,117 円）、解約に伴う
当期純利益金額分配後の有価 当期純利益金額分配後の有価
証券売買等損益から費用を控 証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した 除し、繰越欠損金を補填した
額（ 0 円）、投資信託約款に規 額（ 0 円）、投資信託約款に規
定される収益調整金 定される収益調整金
（ 3,143,731 円）及び分配準備 （ 3,059,941 円）及び分配準備
積立金（ 53,101,720 円）より 積立金（ 51,425,358 円）より
分配対象額は 57,058,074 円（ 1 分配対象額は 54,986,416 円（ 1
万口当たり 1,193.74 円）であ 万口当たり 1,190.91 円）であ
り、うち 477,977 円（ 1 万口当 り、うち 461,718 円（ 1 万口当
たり 10 円）を分配金額として たり 10 円）を分配金額として
おります。 おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自 2022 年 1 月 7 日 至 2022 年 2 （自 2022 年 7 月 7 日 至 2022 年 8
月 7 日） 月 8 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 5,588 円）、解約に伴う当 額（ 912,584 円）、解約に伴う
期純利益金額分配後の有価証 当期純利益金額分配後の有価
券売買等損益から費用を控除 証券売買等損益から費用を控
し、繰越欠損金を補填した額 除し、繰越欠損金を補填した
（ 0 円）、投資信託約款に規定 額（ 0 円）、投資信託約款に規
される収益調整金（ 3,094,312 定される収益調整金
円）及び分配準備積立金 （ 3,058,389 円）及び分配準備
（ 52,528,538 円）より分配対 積立金（ 51,367,714 円）より
象額は 55,628,438 円（ 1 万口当 分配対象額は 55,338,687 円（ 1
たり 1,183.86 円）であり、う 万口当たり 1,200.71 円）であ
ち 469,891 円（ 1 万口当たり 10 り、うち 460,883 円（ 1 万口当
円）を分配金額としておりま たり 10 円）を分配金額として
す。 おります。
（自 2022 年 2 月 8 日 至 2022 年 3 （自 2022 年 8 月 9 日 至 2022 年 9
月 7 日） 月 6 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 505,898 円）、解約に伴う 額（ 504,694 円）、解約に伴う
当期純利益金額分配後の有価 当期純利益金額分配後の有価
証券売買等損益から費用を控 証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した 除し、繰越欠損金を補填した
額（ 0 円）、投資信託約款に規 額（ 0 円）、投資信託約款に規
定される収益調整金 定される収益調整金
（ 3,095,401 円）及び分配準備 （ 3,010,978 円）及び分配準備
積立金（ 52,012,863 円）より 積立金（ 50,947,596 円）より
分配対象額は 55,614,162 円（ 1 分配対象額は 54,463,268 円（ 1
万口当たり 1,184.63 円）であ 万口当たり 1,201.85 円）であ
り、うち 469,463 円（ 1 万口当 り、うち 453,163 円（ 1 万口当
たり 10 円）を分配金額として たり 10 円）を分配金額として
おります。 おります。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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当 期
区 分 自 2022 年 3 月 8 日
至 2022 年 9 月 6 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2022 年 9 月 6 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前 期 当 期
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △ 13,243,412 △ 6,589,761
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合計 △ 13,243,412 △ 6,589,761
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
当 期
自 2022 年 3 月 8 日
至 2022 年 9 月 6 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
前 期 当 期
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 0.9995 円 1.0409 円
（ 1 万口当たり純資産額） (9,995 円 ) (10,409 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
親投資信託受益
41,315,078 77,812,817
ド
証券
ダイワ日本国債マザーファンド 61,952,139 77,341,050
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
20,521,015 76,859,409
ファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
21,712,948 78,477,107
ザーファンド
ダイワ日本ハーモニーストック・マ
50,344,885 76,901,811
ザーファンド
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ダイワ外国ハーモニーストック・マ
20,502,506 78,204,758
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 465,596,952
合計 465,596,952
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本国債マザーファ
ンド」受益証券、「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本ハーモ
ニーストック・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証
券及び「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの特定期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
106,994,534 134,245,582
コール・ローン
52,159,324 24,595,464
国債証券
17,191,681,857 16,433,888,358
特殊債券
980,087,944 1,096,709,788
派生商品評価勘定
15,751,735 5,015,799
未収入金
71,141,668 －
未収利息
153,509,782 121,871,153
前払費用
1,327,531 3,448,594
差入委託証拠金
129,604,450 151,428,018
流動資産合計
18,702,258,825 17,971,202,756
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資産合計
18,702,258,825 17,971,202,756
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
－ 16,001,500
未払解約金
60,919,501 9,245,301
流動負債合計
60,919,501 25,246,801
負債合計
60,919,501 25,246,801
純資産の部
元本等
元本
※ 1 10,196,165,021 9,528,389,771
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,445,174,303 8,417,566,184
元本等合計
18,641,339,324 17,945,955,955
純資産合計
18,641,339,324 17,945,955,955
負債純資産合計 18,702,258,825 17,971,202,756
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 3 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 6 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券及び特殊債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 9 月 7 日 2022 年 3 月 8 日
期首元本額 10,738,270,146 円 10,196,165,021 円
期中追加設定元本額 74,888,813 円 66,512,654 円
期中一部解約元本額 616,993,938 円 734,287,904 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ FOFs 用外債ソブリン・ 1,263,973,000 円 1,236,028,316 円
オープン（適格機関投資家専
用）
ダイワ外債ソブリン・オープ 632,873,018 円 593,627,879 円
ン（毎月分配型）
ダイワ・バランス３資産（外 42,513,756 円 43,075,815 円
債・海外リート・好配当日本
株）
安定重視ポートフォリオ（奇 132,777,702 円 129,570,425 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 231,489,527 円 227,744,255 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 326,215,520 円 315,606,050 円
数月分配型）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
京都応援バランスファンド 156,536,507 円 －円
（隔月分配型）
６資産バランスファンド（分 785,207,325 円 750,568,672 円
配型）
６資産バランスファンド（成 104,292,470 円 101,068,780 円
長型）
ダイワ海外ソブリン・ファン 4,131,901,069 円 3,844,663,127 円
ド（毎月分配型）
世界６資産均等分散ファンド 42,898,749 円 41,315,078 円
（毎月分配型）
ダイワ外債ソブリン・ファン 172,018,871 円 149,635,924 円
ド（毎月分配型）
兵庫応援バランスファンド 697,317,834 円 653,068,430 円
（毎月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 158,678,428 円 156,234,707 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 694,052,134 円 670,485,608 円
プン（奇数月決算型）
ダイワ海外ソブリン・ファン 17,304,575 円 24,634,340 円
ド（ 1 年決算型）
四国アライアンス 地域創生 482,483,893 円 478,232,914 円
ファンド（年 1 回決算型）
四国アライアンス 地域創生 123,630,643 円 112,829,451 円
ファンド（年 2 回決算型）
計 10,196,165,021 円 9,528,389,771 円
2. 期末日における受益権の総数 10,196,165,021 口 9,528,389,771 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 3 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 6 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
て為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 9 月 6 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △ 442,121,883 △ 1,000,494,692
特殊債券 △ 22,343,732 △ 25,202,828
合計 △ 464,465,615 △ 1,025,697,520
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2021 年 10 月
12 日から 2022 年 3 月 7 日まで、及び 2022 年 4 月 12 日から 2022 年 9 月 6 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2022 年 3 月 7 日 現在 2022 年 9 月 6 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売 建 330,299,750 － 320,098,120 10,201,630 710,462,137 － 722,593,540 △ 12,131,403
アメリカ・ドル 57,509,750 － 57,507,400 2,350 － － － －
ポーランド・ － － － － 339,590,137 － 345,457,540 △ 5,867,403
ズロチ
ユーロ 272,790,000 － 262,590,720 10,199,280 370,872,000 － 377,136,000 △ 6,264,000
買 建 272,790,000 － 278,340,105 5,550,105 685,461,937 － 686,607,639 1,145,702
アメリカ・ドル 129,900,000 － 130,907,214 1,007,214 274,720,000 － 279,735,799 5,015,799
オーストラリア・ 142,890,000 － 147,432,891 4,542,891 96,152,000 － 96,099,840 △ 52,160
ドル
ノルウェー・ － － － － 314,589,937 － 310,772,000 △ 3,817,937
クローネ
合計 603,089,750 － 598,438,225 15,751,735 1,395,924,074 － 1,409,201,179 △ 10,985,701
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 1.8283 円 1.8834 円
（ 1 万口当たり純資産額） (18,283 円 ) (18,834 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2.25% United States Treasury
6,307,800.000 6,000,294.750
Note/Bond 20270815
1.125% United States Treasury
7,686,000.000 5,126,792.580
Note/Bond 20400815
0.875% United States Treasury
19,807,400.000 16,537,594.400
Note/Bond 20301115
2.25% UNITED STATES TREASURY
1,180,000.000 930,630.600
NOTE/BOND 20520215
3% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,976,640.000
NOTE/BOND 20250715
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
30,571,952.330
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4,288,327,754)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
1.5% United Kingdom Gilt
4,020,000.000 3,811,201.200
20260722
1.625% United Kingdom Gilt
3,200,000.000 2,985,280.000
20281022
0.625% United Kingdom Gilt
1,400,000.000 738,836.000
20501022
0.25% United Kingdom Gilt
3,095,700.000 2,451,113.340
20310731
4.25% United Kingdom Gilt
900,000.000 1,000,503.000
20320607
5% United Kingdom Gilt
315,900.000 330,263.970
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,000,000.000 1,156,510.000
20461207
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
12,473,707.510
(2,027,476,418)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
557,000.000 589,874.140
BOND 20270421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,900,000.000 2,858,617.000
BOND 20290421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
19,000,000.000 20,387,380.000
BOND 20330421
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
23,835,871.140
(2,283,238,097)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,599,465.000
20451201
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,700,000.000 1,605,990.000
BOND 20481201
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
10,246,000.000 8,305,714.980
20301201
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 908,250.000
20320601
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
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12,419,419.980
(1,329,995,686)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
13,630,000.000 13,523,140.800
20231113
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
14,230,000.000 13,555,640.300
20261112
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
27,078,781.100
(352,836,518)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
5,500,000.000 7,458,330.000
20391115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
20,200,000.000 20,404,020.000
20251115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
27,862,350.000
(523,533,557)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
20,000,000.000 19,915,800.000
20240314
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
19,915,800.000
(281,808,570)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
2.25% Poland Government Bond
3,500,000.000 3,204,495.000
20241025
0.75% Poland Government Bond
6,000,000.000 5,193,000.000
20250425
1.25% Poland Government Bond
8,000,000.000 5,563,600.000
20301025
2.75% Poland Government Bond
25,000,000.000 20,856,000.000
20280425
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
34,817,095.000
(1,032,372,129)
ユーロ ユーロ ユーロ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
695,000.000 807,034.000
20460815
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
6,210,400.000 6,913,789.900
20450525
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 980,100.000
20320525
3.75% Belgium Government Bond
1,950,000.000 2,287,954.500
20450622
1% IRISH TREASURY 20260515
1,172,000.000 1,152,826.080
1.1% IRISH TREASURY 20290515
2,387,600.000 2,278,653.810
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
6,660,000.000 6,700,093.200
20260430
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
9,136,000.000 8,807,560.800
20280430
1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 950,170.000
20401031
ユーロ 小計 ユーロ
30,878,182.290
(4,314,299,629)
国債証券 合計 16,433,888,358
[16,433,888,358]
特殊債券 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.55% CANADA HOUSING TRUST
2,815,000.000 2,740,261.750
20250315
2.25% CANADA HOUSING TRUST
7,830,000.000 7,500,748.500
20251215
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
10,241,010.250
(1,096,709,788)
特殊債券 合計 1,096,709,788
[1,096,709,788]
合計 17,530,598,146
[17,530,598,146]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 5 銘柄 100% 24.5%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス・ポンド 国債証券 7 銘柄 100% 11.6%
オーストラリア・ドル 国債証券 3 銘柄 100% 13.0%
カナダ・ドル 国債証券 4 銘柄
100% 13.8%
特殊債券 2 銘柄
スウェーデン・クローナ 国債証券 2 銘柄 100% 2.0%
デンマーク・クローネ 国債証券 2 銘柄 100% 3.0%
ノルウェー・クローネ 国債証券 1 銘柄 100% 1.6%
ポーランド・ズロチ 国債証券 4 銘柄 100% 5.9%
ユーロ 国債証券 9 銘柄 100% 24.6%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
388,437,566 323,418,232
国債証券
138,636,363,180 124,633,768,340
未収利息
879,840,443 842,074,634
前払費用
17,725,472 26,691,501
流動資産合計
139,922,366,661 125,825,952,707
資産合計
139,922,366,661 125,825,952,707
負債の部
流動負債
未払解約金
29,915,167 42,454,356
流動負債合計
29,915,167 42,454,356
負債合計
29,915,167 42,454,356
純資産の部
元本等
元本
※ 1 111,400,904,434 100,756,021,737
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
28,491,547,060 25,027,476,614
元本等合計
139,892,451,494 125,783,498,351
純資産合計
139,892,451,494 125,783,498,351
負債純資産合計 139,922,366,661 125,825,952,707
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 3 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 6 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 9 月 7 日 2022 年 3 月 8 日
期首元本額 124,204,597,051 円 111,400,904,434 円
期中追加設定元本額 478,317,079 円 536,274,457 円
期中一部解約元本額 13,282,009,696 円 11,181,157,154 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ日本国債ファンドＶＡ 38,733 円 38,576 円
（適格機関投資家専用）
安定重視ポートフォリオ（奇 195,502,948 円 196,321,519 円
数月分配型）
６資産バランスファンド（分 230,429,306 円 225,621,865 円
配型）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６資産バランスファンド（成 152,772,458 円 152,766,114 円
長型）
ダイワ日本国債ファンド（毎 102,218,776,136 円 92,240,288,700 円
月分配型）
世界６資産均等分散ファンド 63,552,269 円 61,952,139 円
（毎月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 33,456,526 円 34,260,967 円
ティ・バランスファンド
ダイワ日本国債ファンド（年 8,410,334,427 円 7,844,771,857 円
1 回決算型）
目標利回り追求型債券ファン 96,041,631 円 －円
ド
計 111,400,904,434 円 100,756,021,737 円
2. 期末日における受益権の総数 111,400,904,434 口 100,756,021,737 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 3 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 6 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 9 月 6 日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △ 2,472,267,970 △ 1,479,112,260
合計 △ 2,472,267,970 △ 1,479,112,260
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2021 年 3 月
11 日から 2022 年 3 月 7 日まで、及び 2022 年 3 月 11 日から 2022 年 9 月 6 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 1.2558 円 1.2484 円
（ 1 万口当たり純資産額） (12,558 円 ) (12,484 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ ３０年国債
4,150,000,000 4,917,335,000
国債証券
４ ３０年国債
300,000,000 365,220,000
１２ ３０年国債
4,100,000,000 4,872,686,000
１５ ３０年国債
2,700,000,000 3,349,350,000
１６ ３０年国債
3,900,000,000 4,848,792,000
１９ ３０年国債
2,900,000,000 3,554,965,000
２０ ３０年国債
3,800,000,000 4,762,122,000
２３ ３０年国債
2,800,000,000 3,531,192,000
２４ ３０年国債
4,000,000,000 5,049,200,000
２６ ３０年国債
2,600,000,000 3,253,796,000
５９ ２０年国債
2,695,000,000 2,709,094,850
６１ ２０年国債
1,000,000,000 1,006,110,000
６３ ２０年国債
4,500,000,000 4,568,985,000
６５ ２０年国債
200,000,000 205,198,000
６８ ２０年国債
3,425,000,000 3,546,073,750
７０ ２０年国債
4,338,000,000 4,531,344,660
７５ ２０年国債
3,374,000,000 3,561,931,800
８０ ２０年国債
4,373,000,000 4,640,889,980
８６ ２０年国債
3,500,000,000 3,794,315,000
８８ ２０年国債
4,160,000,000 4,533,984,000
９４ ２０年国債
3,600,000,000 3,944,340,000
９５ ２０年国債
3,905,000,000 4,331,504,100
１０１ ２０年国債
3,460,000,000 3,907,447,200
１０２ ２０年国債
3,900,000,000 4,424,706,000
１１０ ２０年国債
3,600,000,000 4,065,876,000
１１１ ２０年国債
3,700,000,000 4,216,409,000
１１６ ２０年国債
2,100,000,000 2,413,404,000
１１８ ２０年国債
900,000,000 1,024,155,000
１２１ ２０年国債
4,500,000,000 5,100,930,000
１２５ ２０年国債
2,500,000,000 2,915,750,000
１３０ ２０年国債
4,500,000,000 5,134,455,000
１３４ ２０年国債
2,600,000,000 2,983,500,000
１３７ ２０年国債
200,000,000 228,020,000
１４０ ２０年国債
4,500,000,000 5,136,255,000
１４５ ２０年国債
2,800,000,000 3,204,432,000
国債証券 合計 124,633,768,340
合計 124,633,768,340
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
2,855,888 －
コール・ローン
1,248,957 1,590,104
株式
1,287,649,383 1,289,484,790
未収入金
－ 32,922,239
未収配当金
1,773,539 1,959,224
流動資産合計
1,293,527,767 1,325,956,357
資産合計
1,293,527,767 1,325,956,357
負債の部
流動負債
前受金
－ 27,268,171
未払解約金
－ 1,000,000
流動負債合計
－ 28,268,171
負債合計
－ 28,268,171
純資産の部
元本等
元本
※ 1 366,145,284 340,205,998
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
927,382,483 957,482,188
元本等合計
1,293,527,767 1,297,688,186
純資産合計
1,293,527,767 1,297,688,186
負債純資産合計 1,293,527,767 1,325,956,357
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 3 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 6 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 9 月 7 日 2022 年 3 月 8 日
期首元本額 379,642,691 円 366,145,284 円
期中追加設定元本額 14,641,037 円 3,591,713 円
期中一部解約元本額 28,138,444 円 29,530,999 円
期末元本額の内訳
ファンド名
６資産バランスファンド（分 77,854,356 円 72,723,881 円
配型）
６資産バランスファンド（成 266,506,166 円 246,979,611 円
長型）
世界６資産均等分散ファンド 21,784,762 円 20,502,506 円
（毎月分配型）
計 366,145,284 円 340,205,998 円
2. 期末日における受益権の総数 366,145,284 口 340,205,998 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 3 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 6 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 9 月 6 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △ 26,334,180 △ 46,037,958
合計 △ 26,334,180 △ 46,037,958
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2021 年 9 月 7
日から 2022 年 3 月 7 日まで、及び 2022 年 3 月 8 日から 2022 年 9 月 6 日まで）を指しておりま
す。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
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該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 3.5328 円 3.8144 円
（ 1 万口当たり純資産額） (35,328 円 ) (38,144 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
PALO ALTO NETWORKS INC
20 539.200 10,784.000
ABBOTT LABORATORIES
200 102.500 20,500.000
ADOBE INC
25 368.140 9,203.500
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
225 186.890 42,050.250
AUTOZONE INC
35 2,120.880 74,230.800
MOODY'S CORP
40 284.400 11,376.000
DEVON ENERGY CORP
300 70.340 21,102.000
AUTOMATIC DATA PROCESSING
350 238.480 83,468.000
HESS CORP
150 120.910 18,136.500
DANAHER CORP
325 269.420 87,561.500
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
150 101.280 15,192.000
IN
TE CONNECTIVITY LTD
300 123.890 37,167.000
APPLE INC
4,425 155.810 689,459.250
VERIZON COMMUNICATIONS INC
285 41.300 11,770.500
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
425 277.670 118,009.750
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
100 68.610 6,861.000
JPMORGAN CHASE & CO
425 113.710 48,326.750
CADENCE DESIGN SYS INC
450 168.170 75,676.500
DOLLAR GENERAL CORP
275 242.600 66,715.000
SERVICENOW INC
20 434.510 8,690.200
CATERPILLAR INC
50 180.830 9,041.500
CISCO SYSTEMS INC
130 44.590 5,796.700
MORGAN STANLEY
900 86.400 77,760.000
MSCI INC
75 451.950 33,896.250
BROADCOM INC
55 500.220 27,512.100
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DEERE & CO
25 362.220 9,055.500
QUANTA SERVICES INC
775 140.600 108,965.000
VALMONT INDUSTRIES
200 270.000 54,000.000
NASDAQ INC
75 59.680 4,476.000
CARLISLE COS INC
200 295.960 59,192.000
AECOM 700 71.670 50,169.000
AMETEK INC
100 117.830 11,783.000
WESCO INTERNATIONAL INC
200 131.860 26,372.000
COSTCO WHOLESALE CORP
190 519.110 98,630.900
EPAM SYSTEMS INC
125 412.140 51,517.500
DYCOM INDUSTRIES INC
500 109.980 54,990.000
MERCADOLIBRE INC
20 855.910 17,118.200
T-MOBILE US INC
700 141.980 99,386.000
COCA-COLA CO/THE
2,500 61.150 152,875.000
CSX CORP
500 31.240 15,620.000
AMAZON.COM INC
2,550 127.510 325,150.500
EXXON MOBIL CORP
1,850 95.590 176,841.500
FORD MOTOR CO
2,000 15.160 30,320.000
NEXTERA ENERGY INC
1,700 85.110 144,687.000
UNITED RENTALS INC
40 289.710 11,588.400
FASTENAL CO
500 50.470 25,235.000
FISERV INC
850 101.440 86,224.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
295 331.480 97,786.600
ALPHABET INC-CL C
2,300 108.680 249,964.000
HOME DEPOT INC
350 291.900 102,165.000
ENPHASE ENERGY INC
375 279.070 104,651.250
HUBBELL INC
300 206.340 61,902.000
ZOETIS INC
25 156.980 3,924.500
JOHNSON & JOHNSON
450 162.740 73,233.000
ABBVIE INC
250 136.280 34,070.000
KLA CORP
100 335.250 33,525.000
LOWE'S COS INC
175 195.510 34,214.250
ELI LILLY & CO
335 301.330 100,945.550
MCDONALD'S CORP
400 254.510 101,804.000
META PLATFORMS INC CLASS A
75 160.320 12,024.000
S&P GLOBAL INC
100 347.630 34,763.000
METLIFE INC
975 65.060 63,433.500
METTLER-TOLEDO
10 1,195.020 11,950.200
INTERNATIONAL
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ROCKWELL AUTOMATION INC
250 238.010 59,502.500
MERCK & CO. INC.
525 86.230 45,270.750
MARSH & MCLENNAN COS
300 160.270 48,081.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
200 154.230 30,846.000
A
NIKE INC -CL B
200 105.740 21,148.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
125 476.950 59,618.750
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
200 68.770 13,754.000
LINDE PLC
100 277.710 27,771.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
70 702.700 49,189.000
PFIZER INC
850 45.700 38,845.000
XCEL ENERGY INC
450 74.410 33,484.500
PROCTER & GAMBLE CO/THE
500 137.160 68,580.000
EXELON CORP
200 44.080 8,816.000
CONOCOPHILLIPS 850 110.260 93,721.000
PEPSICO INC
875 170.660 149,327.500
CORTEVA INC
1,100 61.240 67,364.000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
75 94.890 7,116.750
ACCENTURE PLC-CL A
135 284.070 38,349.450
QUALCOMM INC
150 128.480 19,272.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
400 74.440 29,776.000
REPUBLIC SERVICES INC
425 142.790 60,685.750
CHEVRON CORP
600 157.850 94,710.000
TESLA INC
700 270.210 189,147.000
SYNOPSYS INC
205 330.560 67,764.800
AT&T INC
200 17.190 3,438.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
600 67.510 40,506.000
SEMPRA ENERGY
500 166.800 83,400.000
TEXAS INSTRUMENTS INC
200 163.000 32,600.000
SALESFORCE.COM INC
100 153.690 15,369.000
UNION PACIFIC CORP
150 223.940 33,591.000
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
300 87.590 26,277.000
ANTERO RESOURCES CORP
600 39.520 23,712.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
400 516.350 206,540.000
ULTA BEAUTY INC
80 423.080 33,846.400
ELEVANCE HEALTH INC
100 481.990 48,199.000
WALT DISNEY CO/THE
400 111.200 44,480.000
WELLS FARGO & CO
1,500 43.380 65,070.000
WASTE MANAGEMENT INC
500 168.450 84,225.000
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TRACTOR SUPPLY COMPANY
100 187.600 18,760.000
TJX COMPANIES INC
700 63.520 44,464.000
VISA INC-CLASS A SHARES
475 197.760 93,936.000
WILLSCOT MOBILE MINI
1,300 39.950 51,935.000
HOLDINGS CORP
NVIDIA CORP
375 136.470 51,176.250
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS
1,400 73.370 102,718.000
INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC
170 543.550 92,403.500
INC
JACOBS SOLUTIONS INC
100 118.800 11,880.000
MASTERCARD INC - A
275 322.560 88,704.000
BANK OF AMERICA CORP
1,500 33.430 50,145.000
AMERICAN EXPRESS CO
550 149.790 82,384.500
ANALOG DEVICES INC
100 148.630 14,863.000
ADVANCED MICRO DEVICES
150 80.240 12,036.000
AVERY DENNISON CORP
300 185.480 55,644.000
EMERSON ELECTRIC CO
175 81.750 14,306.250
AON PLC-CLASS A
100 278.340 27,834.000
EATON CORP PLC
400 137.300 54,920.000
CONSTELLATION BRANDS INC-A
150 244.850 36,727.500
CME GROUP INC
85 194.690 16,548.650
SCHWAB (CHARLES) CORP
500 70.340 35,170.000
WW GRAINGER INC
100 555.310 55,531.000
CINTAS CORP
125 405.790 50,723.750
MICROSOFT CORP
1,850 256.060 473,711.000
CVS HEALTH CORP
575 99.440 57,178.000
BLACKROCK INC
80 658.060 52,644.800
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
1,100 60.730 66,803.000
A
CHUBB LTD
250 190.880 47,720.000
PAYPAL HOLDINGS INC
225 91.130 20,504.250
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
75 248.320 18,624.000
PROGRESSIVE CORP
600 122.410 73,446.000
STARBUCKS CORP
50 82.940 4,147.000
INTUIT INC
220 420.060 92,413.200
BOSTON SCIENTIFIC CORP
800 40.490 32,392.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
325 281.040 91,338.000
COMCAST CORP-CLASS A
100 35.760 3,576.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
8,505,541.200
(1,193,072,264)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BHP GROUP PLC
1,075 22.275 23,945.620
BP PLC
7,700 4.633 35,677.950
GLENCORE PLC
2,000 4.715 9,430.000
ASTRAZENECA PLC
650 106.480 69,212.000
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
138,265.570
(22,473,686)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
BANK OF MONTREAL
200 121.780 24,356.000
NUTRIEN LTD
100 120.820 12,082.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
250 72.270 18,067.500
CANADIAN NATL RAILWAY CO
300 153.760 46,128.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
100,633.500
(10,776,842)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
ROCHE HOLDING AG-
150 319.200 47,880.000
GENUSSCHEIN
ABB LTD-REG
400 26.730 10,692.000
NESTLE SA-REG
800 113.000 90,400.000
NOVARTIS AG-REG
285 79.820 22,748.700
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
171,720.700
(24,657,375)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
325 782.800 254,410.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
254,410.000
(4,780,364)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
SIEMENS AG-REG
50 102.060 5,103.000
RWE AG
900 39.000 35,100.000
SAP SE
25 84.510 2,112.750
ASML HOLDING NV
85 477.200 40,562.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
125 118.400 14,800.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
L'OREAL 125 341.650 42,706.250
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
100 635.000 63,500.000
VUI
AIRBUS SE
25 96.860 2,421.500
STMICROELECTRONICS NV
300 34.695 10,408.500
ユーロ 小計 ユーロ
216,714.000
(30,279,280)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
CHINA RESOURCES BEER
2,000 51.300 102,600.000
HOLDING
AIA GROUP LTD
1,200 75.150 90,180.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
192,780.000
(3,444,979)
合計 1,289,484,790
[1,289,484,790]
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 株式 136 銘柄 100% 92.6%
イギリス・ポンド 株式 4 銘柄 100% 1.7%
カナダ・ドル 株式 4 銘柄 100% 0.8%
スイス・フラン 株式 4 銘柄 100% 1.9%
デンマーク・クローネ 株式 1 銘柄 100% 0.4%
ユーロ 株式 9 銘柄 100% 2.3%
香港・ドル 株式 2 銘柄 100% 0.3%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
65,840,333 26,096,256
株式
1,139,915,720 1,262,707,400
未収配当金
590,175 68,000
流動資産合計
1,206,346,228 1,288,871,656
資産合計
1,206,346,228 1,288,871,656
負債の部
流動負債
流動負債合計
－ －
負債合計
－ －
純資産の部
元本等
元本
※ 1 842,292,124 843,798,678
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
364,054,104 445,072,978
元本等合計
1,206,346,228 1,288,871,656
純資産合計
1,206,346,228 1,288,871,656
負債純資産合計 1,206,346,228 1,288,871,656
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 3 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 6 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 9 月 7 日 2022 年 3 月 8 日
期首元本額 858,569,638 円 842,292,124 円
期中追加設定元本額 11,967,549 円 35,310,997 円
期中一部解約元本額 28,245,063 円 33,804,443 円
期末元本額の内訳
ファンド名
６資産バランスファンド（分 179,079,057 円 181,105,473 円
配型）
６資産バランスファンド（成 612,868,182 円 612,348,320 円
長型）
世界６資産均等分散ファンド 50,344,885 円 50,344,885 円
（毎月分配型）
計 842,292,124 円 843,798,678 円
2. 期末日における受益権の総数 842,292,124 口 843,798,678 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 3 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 6 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 9 月 6 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △ 187,224,327 60,850,965
合計 △ 187,224,327 60,850,965
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2021 年 9 月 7
日から 2022 年 3 月 7 日まで、及び 2022 年 3 月 8 日から 2022 年 9 月 6 日まで）を指しておりま
す。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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（ 1 口当たり情報）
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 1.4322 円 1.5275 円
（ 1 万口当たり純資産額） (14,322 円 ) (15,275 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
味 の 素
8,000 3,799.00 30,392,000
旭 化 成
35,000 1,024.50 35,857,500
日産化学 2,000 6,900.00 13,800,000
イビデン 2,500 4,300.00 10,750,000
信越化学 2,400 16,225.00 38,940,000
協和キリン 12,100 3,095.00 37,449,500
野村総合研究所 7,800 3,705.00 28,899,000
テ ル モ
9,500 4,455.00 42,322,500
第一三共 15,000 4,219.00 63,285,000
オリエンタルランド 2,900 18,925.00 54,882,500
Ｚホールディングス 44,800 408.50 18,300,800
富士フイルムＨＬＤＧＳ 3,200 7,006.00 22,419,200
住友電工 23,500 1,593.50 37,447,250
リクルートホールディングス 9,000 4,634.00 41,706,000
ディスコ 300 33,500.00 10,050,000
ＳＭＣ 300 64,890.00 19,467,000
ダイキン工業 2,400 24,030.00 57,672,000
ダイフク 3,400 7,770.00 26,418,000
日 立
8,300 6,916.00 57,402,800
日本電産 1,000 9,103.00 9,103,000
ソニーグループ 6,200 10,775.00 66,805,000
デンソー 3,500 7,208.00 25,228,000
村田製作所 1,800 7,375.00 13,275,000
トヨタ自動車 39,200 2,048.50 80,301,200
任 天 堂
1,300 57,080.00 74,204,000
東京エレクトロン 500 42,700.00 21,350,000
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ユニ・チヤ－ム 8,000 4,601.00 36,808,000
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 78,000 718.30 56,027,400
三井住友フィナンシャルＧ 11,500 4,212.00 48,438,000
東京海上ＨＤ 7,300 7,583.00 55,355,900
三井不動産 12,300 2,815.50 34,630,650
日本電信電話 14,600 3,727.00 54,414,200
ＮＴＴデータ 12,000 1,931.00 23,172,000
ファーストリテイリング 200 80,670.00 16,134,000
合計 1,262,707,400
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
4,222,940,714 2,568,912,276
コール・ローン
1,409,811,275 237,507,862
投資証券
94,023,394,164 97,083,649,867
派生商品評価勘定
208,679 115,600
未収入金
125,037,275 23,873,920
未収配当金
90,346,403 254,448,526
流動資産合計
99,871,738,510 100,168,508,051
資産合計
99,871,738,510 100,168,508,051
負債の部
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流動負債
派生商品評価勘定
80,168 244,800
未払金
899,386,338 249,540,886
未払解約金
14,000,000 33,000,000
流動負債合計
913,466,506 282,785,686
負債合計
913,466,506 282,785,686
純資産の部
元本等
元本
※ 1 28,190,028,416 26,669,001,515
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
70,768,243,588 73,216,720,850
元本等合計
98,958,272,004 99,885,722,365
純資産合計
98,958,272,004 99,885,722,365
負債純資産合計 99,871,738,510 100,168,508,051
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 3 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 6 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 9 月 7 日 2022 年 3 月 8 日
期首元本額 27,051,894,735 円 28,190,028,416 円
期中追加設定元本額 2,447,522,644 円 852,032,385 円
期中一部解約元本額 1,309,388,963 円 2,373,059,286 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ・グローバルＲＥＩ 22,969,544,682 円 21,469,923,329 円
Ｔ・オープン（毎月分配型）
ダイワ・バランス３資産（外 22,359,902 円 21,230,905 円
債・海外リート・好配当日本
株）
安定重視ポートフォリオ（奇 9,720,738 円 8,982,737 円
数月分配型）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インカム重視ポートフォリオ 8,303,329 円 7,805,961 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 41,487,870 円 38,679,507 円
数月分配型）
６資産バランスファンド（分 79,859,608 円 73,479,582 円
配型）
６資産バランスファンド（成 217,014,516 円 199,884,958 円
長型）
りそな ワールド・リート・ 1,025,518,153 円 973,467,514 円
ファンド
世界６資産均等分散ファンド 22,102,543 円 20,521,015 円
（毎月分配型）
常陽３分法ファンド 97,872,159 円 92,469,284 円
ダイワ資産分散インカムオー 25,095,769 円 22,872,037 円
プン（奇数月決算型）
ダイワ・グローバルＲＥＩ 41,781,442 円 56,322,245 円
Ｔ・オープン（為替ヘッジあ
り／毎月分配型）
ダイワ・グローバルＲＥＩ 810,610,523 円 628,341,037 円
Ｔ・オープン（為替ヘッジな
し／資産成長型）
ダイワ・グローバルＲＥＩ 392,855,370 円 599,705,160 円
Ｔ・オープン（為替ヘッジあ
り／資産成長型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 308,866,071 円 316,561,063 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 394,122,933 円 412,890,096 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 576,387,091 円 630,939,647 円
ト（六つの羽／成長コース）
グローバルＲＥＩＴファンド 881,939,728 円 844,256,696 円
2021-07 （適格機関投資家専
用）
ライフハーモニー（ダイワ世 222,706,686 円 209,952,116 円
界資産分散ファンド）（分配
型）
ダイワ外国３資産バランス・ 19,228,773 円 17,952,068 円
ファンド（部分為替ヘッジあ
り）
ダイワ外国３資産バランス・ 22,650,530 円 22,764,558 円
ファンド（為替ヘッジなし）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計 28,190,028,416 円 26,669,001,515 円
2. 期末日における受益権の総数 28,190,028,416 口 26,669,001,515 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 3 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 6 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 9 月 6 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
117/164
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 △ 1,811,796,123 △ 11,535,809,154
合計 △ 1,811,796,123 △ 11,535,809,154
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2021 年 9 月
16 日から 2022 年 3 月 7 日まで、及び 2022 年 3 月 16 日から 2022 年 9 月 6 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2022 年 3 月 7 日 現在 2022 年 9 月 6 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売 建 83,725,072 － 83,723,700 1,372 344,650,700 － 344,779,900 △ 129,200
アメリカ・ドル 66,729,216 － 66,727,708 1,508 － － － －
オーストラリア・ － － － － 114,688,800 － 114,933,600 △ 244,800
ドル
シンガポール・ － － － － 90,153,900 － 90,129,600 24,300
ドル
ユーロ 16,995,856 － 16,995,992 △ 136 139,808,000 － 139,716,700 91,300
買 建 83,725,072 － 83,852,211 127,139 － － － －
アメリカ・ドル 16,995,856 － 17,074,568 78,712 － － － －
イギリス・ポンド 41,775,324 － 41,698,214 △ 77,110 － － － －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア・ 22,565,023 － 22,693,482 128,459 － － － －
ドル
シンガポール・ 2,388,869 － 2,385,947 △ 2,922 － － － －
ドル
合計 167,450,144 － 167,575,911 128,511 344,650,700 － 344,779,900 △ 129,200
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 3.5104 円 3.7454 円
（ 1 万口当たり純資産額） (35,104 円 ) (37,454 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
SIMON PROPERTY GROUP INC
200,280 20,134,148.400
EQUINIX INC
21,552 13,602,760.320
HOST HOTELS & RESORTS INC
401,683 6,933,048.580
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KIMCO REALTY CORP
535,466 11,367,943.180
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
267,456 6,410,920.320
CLASS
INVITATION HOMES INC
707,537 25,803,874.390
AMERICOLD REALTY TRUST
361,289 10,473,768.110
VICI PROPERTIES INC
111,034 3,627,480.780
APARTMENT INCOME REIT CO
143,284 5,888,972.400
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
112,864 6,906,148.160
DIGITAL CORE REIT UNITS
6,827,856 5,359,866.960
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
146,044 5,865,127.040
SUN COMMUNITIES INC
81,031 12,255,128.440
PROLOGIS INC
168,969 20,595,631.410
CAMDEN PROPERTY TRUST
67,623 8,567,157.870
COUSINS PROPERTIES INC
159,668 4,280,699.080
SITE CENTERS CORP
98,480 1,261,528.800
DUKE REALTY CORP
377,706 21,797,413.260
ESSEX PROPERTY TRUST INC
17,460 4,644,010.800
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
73,218 3,653,578.200
WELLTOWER INC
345,067 26,166,430.610
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
278,299 7,196,812.140
HIGHWOODS PROPERTIES INC
109,582 3,297,322.380
MID-AMERICA APARTMENT COMM
68,779 11,294,887.380
REALTY INCOME CORP
353,457 23,925,504.330
PUBLIC STORAGE
83,528 27,813,988.720
UDR INC
301,058 13,643,948.560
AGREE REALTY CORP
54,590 4,045,119.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
154,007 18,215,947.960
EXTRA SPACE STORAGE INC
81,803 16,327,878.800
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
351,357,046.380
(49,284,852,895)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
INDUSTRIALS REIT LIMITED LTD
1,757,036 2,995,746.380
ASSURA PLC
9,165,898 5,861,591.770
LXI REIT PLC
7,106,676 10,517,880.480
URBAN LOGISTICS REIT PLC
1,782,367 2,949,817.380
HOME REIT PLC
3,345,626 3,807,322.380
SEGRO PLC
996,727 9,145,966.950
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITE GROUP PLC/THE
618,893 6,498,376.500
BRITISH LAND CO PLC
1,402,704 5,788,959.400
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
493,612 2,497,676.720
WORKSPACE GROUP PLC
188,470 961,197.000
SAFESTORE HOLDINGS PLC
500,239 5,177,473.650
BIG YELLOW GROUP PLC
174,482 2,135,659.680
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
1,242,874 2,547,891.700
TRITAX BIG BOX REIT PLC
4,198,219 6,775,925.460
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
67,661,485.450
(10,997,697,845)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
DEXUS/AU 2,778,257 23,420,706.510
HEALTHCO HEALTHCARE &
4,313,006 7,547,760.500
WELLNESS REI
NATIONAL STORAGE REIT
5,835,127 14,121,007.340
MIRVAC GROUP
4,589,534 9,454,440.040
GOODMAN GROUP
2,674,429 50,412,986.650
CHARTER HALL GROUP
2,567,318 32,964,363.120
INGENIA COMMUNITIES GROUP
3,389,519 14,134,294.230
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
152,055,558.390
(14,565,401,937)
カナダ・ドル カナダ・ドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
933,876 18,640,164.960
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
18,640,164.960
(1,996,175,266)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI
12,984,600 17,659,056.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
5,945,700 16,945,245.000
KEPPEL REIT
13,749,100 14,711,537.000
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
5,580,477 26,618,875.290
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
75,934,713.290
(7,605,620,883)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOODMAN PROPERTY TRUST
4,826,676 10,473,886.920
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
10,473,886.920
(900,335,319)
ユーロ ユーロ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
258,580 5,244,002.400
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 132,449 6,626,423.470
ICADE 102,761 4,554,367.520
ARGAN 36,327 3,178,612.500
KLEPIERRE 550,041 11,028,322.050
COVIVIO 96,496 5,268,681.600
AEDIFICA 95,772 8,978,625.000
COFINIMMO 13,300 1,336,650.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
188,120 5,511,916.000
XIOR STUDENT HOUSING NV
78,394 3,026,008.400
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
587,346 5,380,089.360
ユーロ 小計 ユーロ
60,133,698.300
(8,401,880,327)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
3,014,392 186,440,145.200
香港・ドル 小計 香港・ドル
186,440,145.200
(3,331,685,395)
投資証券 合計 97,083,649,867
[97,083,649,867]
合計 97,083,649,867
[97,083,649,867]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 30 銘柄 100% 50.8%
イギリス・ポンド 投資証券 14 銘柄 100% 11.3%
オーストラリア・ドル 投資証券 7 銘柄 100% 15.0%
カナダ・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 2.1%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ドル 投資証券 4 銘柄 100% 7.8%
ニュージーランド・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 0.9%
ユーロ 投資証券 11 銘柄 100% 8.7%
香港・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 3.4%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
2,242,252,281 2,080,412,166
投資証券
※ 2 118,869,720,700 143,984,661,100
未収入金
393,808,275 303,195,734
未収配当金
1,557,475,797 1,862,140,504
前払金
133,800,000 9,360,000
流動資産合計
123,197,057,053 148,239,769,504
資産合計
123,197,057,053 148,239,769,504
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
13,212,000 4,692,000
未払金
827,519,357 140,479,902
未払解約金
15,141,000 212,321,000
流動負債合計
855,872,357 357,492,902
負債合計
855,872,357 357,492,902
純資産の部
元本等
元本
※ 1 37,246,762,058 40,916,300,869
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
85,094,422,638 106,965,975,733
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本等合計
122,341,184,696 147,882,276,602
純資産合計
122,341,184,696 147,882,276,602
負債純資産合計 123,197,057,053 148,239,769,504
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 3 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 6 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 9 月 7 日 2022 年 3 月 8 日
期首元本額 35,864,101,166 円 37,246,762,058 円
期中追加設定元本額 1,535,713,224 円 4,283,845,671 円
期中一部解約元本額 153,052,332 円 614,306,860 円
期末元本額の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名
ダイワ・ J-REIT ファンド 34,403,705,338 円 38,079,597,250 円
（ FOFs 用）（適格機関投資家
専用）
安定重視ポートフォリオ（奇 10,555,829 円 9,416,201 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 9,197,863 円 8,331,568 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 44,539,364 円 41,696,103 円
数月分配型）
６資産バランスファンド（分 85,449,344 円 77,823,633 円
配型）
６資産バランスファンド（成 231,143,516 円 208,277,314 円
長型）
世界６資産均等分散ファンド 23,688,636 円 21,712,948 円
（毎月分配型）
ダイワ資産分散インカムオー 27,350,664 円 24,763,789 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 331,914,716 円 335,450,191 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 423,978,915 円 440,540,760 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 618,287,517 円 671,776,946 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアク 274,361,283 円 256,172,167 円
ティブファンド
ライフハーモニー（ダイワ世 59,910,549 円 53,584,791 円
界資産分散ファンド）（成長
型）
ライフハーモニー（ダイワ世 20,064,500 円 18,040,997 円
界資産分散ファンド）（安定
型）
ライフハーモニー（ダイワ世 100,903,746 円 93,286,555 円
界資産分散ファンド）（分配
型）
ダイワ・アクティブＪリー 581,710,278 円 575,829,656 円
ト・ファンド（年 4 回決算
型）
計 37,246,762,058 円 40,916,300,869 円
2. 期末日における受益権の総数 37,246,762,058 口 40,916,300,869 口
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3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
投資証券 1,069,800,000 円 投資証券 1,136,100,000 円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 3 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 6 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
動産投信指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 9 月 6 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 △ 10,062,494,348 4,072,011,767
合計 △ 10,062,494,348 4,072,011,767
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2021 年 11 月
11 日から 2022 年 3 月 7 日まで、及び 2022 年 5 月 11 日から 2022 年 9 月 6 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2022 年 3 月 7 日 現在 2022 年 9 月 6 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 －
2,254,680,000 2,241,600,000 △ 13,080,000 2,414,160,000 － 2,409,600,000 △ 4,560,000
合計 2,254,680,000 － 2,241,600,000 △ 13,080,000 2,414,160,000 － 2,409,600,000 △ 4,560,000
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 3 月 7 日現在 2022 年 9 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 3.2846 円 3.6143 円
（ 1 万口当たり純資産額） (32,846 円 ) (36,143 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
エスコンジャパンリート 2,162 261,602,000
投資証券
サンケイリアルエステート 9,848 959,195,200
SOSILA 物流リート投 4,212 653,281,200
日本アコモデーションファンド投資法人 4,363 2,962,477,000
森ヒルズリート 17,388 2,729,916,000
産業ファンド 9,258 1,691,436,600
アドバンス・レジデンス 13,211 4,815,409,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
26,437 5,887,519,900
ト投資法人
ＡＰＩ投資法人 7,323 3,181,843,500
ＧＬＰ投資法人 58,848 9,721,689,600
コンフォリア・レジデンシャル 7,419 2,477,946,000
日本プロロジスリート 24,625 8,544,875,000
ＯＮＥリート投資法人 4,068 1,105,682,400
イオンリート投資 22,671 3,586,552,200
ヒューリックリート投資法 18,131 3,009,746,000
日本リート投資法人 6,271 2,376,709,000
積水ハウス・リート投資 38,714 3,275,204,400
トーセイ・リート投資法人 2,930 409,321,000
ケネディクス商業リート 9,929 2,827,779,200
野村不動産マスターＦ 46,678 7,753,215,800
ラサールロジポート投資 30,576 5,148,998,400
三井不ロジパーク 6,969 3,728,415,000
三菱地所物流 REIT 6,858 3,216,402,000
日本ビルファンド 16,832 11,664,576,000 ※
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ジャパンリアルエステイト 10,215 6,649,965,000 ※
日本都市ファンド投資法人 53,327 5,807,310,300
オリックス不動産投資 18,519 3,496,387,200
日本プライムリアルティ 7,132 2,920,554,000
NTT 都市開発リート投資法人 7,728 1,162,291,200
東急リアル・エステート 1,013 200,472,700
グローバル・ワン不動産投資法人 8,499 949,338,300
ユナイテッド・アーバン投資法人 30,122 4,575,531,800
森トラスト総合リート 2,457 356,510,700
インヴィンシブル投資法人 80,038 3,417,622,600
フロンティア不動産投資 2,885 1,534,820,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 6,626 2,186,580,000
福岡リート投資法人 4,689 799,005,600
ケネディクス・オフィス投資法人 4,704 3,358,656,000
いちごオフィスリート投資法人 15,284 1,331,236,400
大和証券オフィス投資法人 2,530 1,781,120,000
阪急阪神リート投資法人 4,626 717,492,600
大和ハウスリート投資法人 20,567 6,499,172,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 20,376 1,397,793,600
ジャパンエクセレント投資法人 21,581 2,853,008,200
投資証券 合計 143,984,661,100
合計 143,984,661,100
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
日本ビルファンド 700 口 ジャパンリアルエステイト 1,000 口
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022 年 9 月 30 日
Ⅰ 資産総額 451,214,270 円
Ⅱ 負債総額 449,528 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 450,764,742 円
Ⅳ 発行済数量 452,285,467 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9966 円
( 参考 ) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 9 月 30 日
Ⅰ 資産総額 17,547,086,552 円
Ⅱ 負債総額 264,204,500 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,282,882,052 円
Ⅳ 発行済数量 9,454,710,041 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8280 円
( 参考 ) ダイワ日本国債マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 9 月 30 日
Ⅰ 資産総額 123,544,588,171 円
Ⅱ 負債総額 77,430,458 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 123,467,157,713 円
Ⅳ 発行済数量 99,305,904,086 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2433 円
( 参考 ) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド
純資産額計算書
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2022 年 9 月 30 日
Ⅰ 資産総額 1,281,879,583 円
Ⅱ 負債総額 16,056,601 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,265,822,982 円
Ⅳ 発行済数量 342,106,972 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.7001 円
( 参考 ) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 9 月 30 日
Ⅰ 資産総額 1,265,058,285 円
Ⅱ 負債総額 3,000,000 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,262,058,285 円
Ⅳ 発行済数量 859,704,048 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4680 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 9 月 30 日
Ⅰ 資産総額 88,380,814,243 円
Ⅱ 負債総額 367,952,368 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 88,012,861,875 円
Ⅳ 発行済数量 26,540,354,459 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.3162 円
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 9 月 30 日
Ⅰ 資産総額 143,820,288,535 円
Ⅱ 負債総額 668,327,700 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 143,151,960,835 円
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Ⅳ 発行済数量 41,095,078,968 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.4834 円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2022 年 9 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ． リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2022 年 9 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 82 283,326
追加型株式投資信託 763 19,985,390
株式投資信託 合計 845 20,268,716
単位型公社債投資信託 86 174,573
追加型公社債投資信託 14 1,379,891
公社債投資信託 合計 100 1,554,464
総合計 945 21,823,179
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３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（ 2021 年４月１日から
2022 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
4,860 3,168
有価証券
333 486
前払費用
237 332
未収委託者報酬
13,150 13,811
未収収益
49 52
関係会社短期貸付金
18,700 24,900
207 45
その他
流動資産計
37,539 42,799
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
224 203
建物
6 4
器具備品
218 198
無形固定資産
1,937 1,770
ソフトウェア
1,882 1,738
ソフトウェア仮勘定
54 31
投資その他の資産
16,121 16,617
投資有価証券
10,159 10,755
関係会社株式
3,705 3,705
出資金
183 177
長期差入保証金
1,068 1,067
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繰延税金資産
973 885
その他 30 26
固定資産計
18,283 18,591
資産合計
55,822 61,390
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
68 65
未払金
8,405 9,856
未払収益分配金
13 26
未払償還金
39 12
未払手数料
4,734 4,917
その他未払金
※ 2 3,617 ※ 2 4,900
未払費用
3,777 4,246
未払法人税等
804 980
未払消費税等
631 1,016
賞与引当金
950 866
88 2
その他
流動負債計
14,725 17, 033
固定負債
退職給付引当金
2,452 2,399
役員退職慰労引当金
74 13
3 1
その他
固定負債計
2,530 2,415
負債合計
17,256 19,449
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
10,574 13,925
繰越利益剰余金
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利益剰余金合計
10,948 14,299
株主資本合計
37,618 40,969
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 947 971
評価・換算差額等合計
947 971
純資産合計
38,566 41,941
負債・純資産合計 61,390
55,822
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
65,487 74,402
その他営業収益 419 545
74,948
営業収益計
65,906
営業費用
支払手数料
27,965 31,234
広告宣伝費
624 650
調査費
8,245 9,104
調査費
1,134 1,252
委託調査費
7,110 7,851
委託計算費
1,501 1,729
営業雑経費
1,870 2,051
通信費
240 189
印刷費
478 468
協会費
51 46
諸会費
14 15
その他営業雑経費 1,084 1 , 331
営業費用計
40,207 44,768
一般管理費
給料
5,991
5,948
役員報酬
351
306
給料・手当
4,293 4,281
賞与
395 493
賞与引当金繰入額
950 866
福利厚生費
893 867
交際費
32 46
旅費交通費
37 48
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租税公課
472 527
不動産賃借料
1,302 1,300
退職給付費用
449 408
役員退職慰労引当金繰入額
28 10
固定資産減価償却費
661 606
諸経費 1,763 1,864
一般管理費計
11,631 11,628
営業利益
14,067 18,551
（単位 :百万円）
当事業年度
前事業年度
（自 2020 年４月１日
（自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日）
至 2022 年３月 31 日）
営業外収益
投資有価証券売却益
578 327
有価証券償還益
42 40
その他 68 264
営業外収益計
689 631
営業外費用
投資有価証券売却損
69 59
有価証券償還損
47 0
その他 24 34
営業外費用計
141 93
経常利益
14,616 19,089
特別損失
システム刷新関連費用
547 -
関係会社整理損失
267 -
45 331
投資有価証券評価損
特別損失計
860 331
税引前当期純利益
13,756 18,757
法人税、住民税及び事業税
4,476 5,950
△ 109 69
法人税等調整額
法人税等合計
4,366 6,019
当期純利益
9,389 12,738
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
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当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
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器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４． 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
わたり収益を認識しております。
５．その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
し、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通
算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延
税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年８月 12 日）を適用する予定でありま
す。
（重要な会計上の見積り）
該当事項はありません。
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（会計方針の変更に関する注記）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第 89-3 項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
関係」注記については記載しておりません。
（未適用の会計基準等）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日）
(1) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2) 適用予定日
2023 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
点で評価中であります。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
建物 35 百万円 37 百万円
器具備品 259 百万円
283 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
未払金 3,473 百万円
4,694 百万円
３ 保証債務
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前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,900 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2020 年６月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年６月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年６月 23 日
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
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普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2021 年６月 22 日 2021 年 2021 年
普通株式 9 , 388 3 , 599
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 23 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,737 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,883 円
④ 基準日 2022 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2022 年６月 24 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
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当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、 2019
年７月４日公表の企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
「 2019 年適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 85 － － 85
資産合計 85 － － 85
（※ 1 ） 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万円
は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 66 － － 66
資産合計 66 － － 66
（※１） 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 486 百万円、投資有価証券 10,022 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,677 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
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前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 85 55 30
（２）その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △ 160
小計 2,561 2,721 △ 160
合計 9,826 8,474 1,352
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 66 55 11
（２）その他 6,755 4,917 1,838
小計 6,822 4,972 1,850
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,753 4,208 △454
小計 3,753 4,208 △454
合計 10,575 9,180 1,395
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,719 327 59
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合計 1,719 327 59
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について 331 百万円の減損処理を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
退職給付債務の期首残
2,574 百万
2,452 百万円
高
円
155
勤務費用
152
△ 378
退職給付の支払額
△ 303
101
その他
98
退職給付債務の期末残
2,452
2,399
高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2021 年４月１日
（自 2020 年４月１日
至 2022 年３月 31 日）
至 2021 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債
2,452 百万円 2,399 百万円
務
貸借対照表に計上された負債
2,399
2,452
と資産の純額
退職給付引当金 2,452 2,399
貸借対照表に計上された負債
2,452 2,399
と資産の純額
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( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
勤務費用 155 百万円 152 百万円
その他 108 67
確定給付制度に係る退職給付費用 263 219
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 186 百万円、当事業年度 189 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
繰延税金資産
750
退職給付引当金
734
243
賞与引当金 227
170
未払事業税
213
128
投資有価証券評価損
144
155
システム関連費用 111
94
出資金評価損
94
298
その他
437
1,841
繰延税金資産小計 1,963
評価性引当額 △ 254
△ 356
1,586
繰延税金資産合計
1,607
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159
△ 159
益）
△ 453
その他有価証券評価差額
△ 562
金
△ 612
繰延税金負債合計 △ 722
繰延税金資産の純額 973 885
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
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（収益認識関係）
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
信託に関する運用に係る業務が 74,402 百万円、その他 545 百万円であります。
（２） 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針） の４． 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
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[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
持株 経営管
貸付金
親会社 券グルー 千代田 247,397 あり
会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 － －
（注）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
社短期
19,000
証券 資金の貸付 24,900
㈱大和証 東京都 貸付金
被所有
持株 経営管
親会社 券グルー 千代田 247,397 あり
会社 理
100.0
プ本社 区 受取利
利息の受取
業
0 息関係 0
（注）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
（イ） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,727 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,900 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（ウ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 14,917 3,321
数料（注 料
東京都
親会社 金融商品 の募集販売
大和証券㈱ 100,000 - 2）
をもつ 取引業
千代田区
不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
527
賃借料 1,054
管理 保証金
（注 4）
同一の ㈱大和総研
ソフトウェ
東京都
親会社 ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
をもつ イノベー ビス業 アの開発
江東区
（注 3）
会社 ション
同一の
不動産の賃
東京都
親会社 大和プロパ 不動産管 本社ビルの
借料 － －
100 - 527
をもつ ティ㈱ 理業 管理
中央区
（注 4）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
い ます。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 15,348 3,028
数料（注 料
東京都
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2）
をもつ ㈱ 取引業
千代田区
不動産の賃
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
借料（注 1,054
管理 保証金
3）
同一の ソフトウェ
ソフトウェ
東京都 アの購入・
親会社 ㈱大和総 情報サー
3,898 - 1,065 未払費用 91
アの開発・
をもつ 研 ビス業 保守
江東区
保守
会社
（注 4）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注４ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１株当たり純資産額 14,784.79 円 １株当たり純資産額 16,078.50 円
１株当たり当期純利益 3,599.54 円 １株当たり当期純利益 4,883.43 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 9,389 12,738
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2022 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
・監査役の人数の変更（ 4 名以内から 5 名以内に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2022 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 （注 6 ）
社 ディ銀行
販売会社 株式会社関西みらい銀 38,971 百万円 （注 3 ）
行
投資顧問会社 コーヘン＆スティアー 543 千米ﾄﾞﾙ
ズ・キャピタル・マネ （ 2021 年 12 月 31 日現在）
ジメント・インク
（注 1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
（注 3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注 4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注 6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
（注 7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
（注 8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
（注 9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
（注 10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
（注 11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
（注 12 ）農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
第３【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022 年５月 23 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年４月１日から 2022 年
３月 31 日までの第 63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022 年 10 月 28 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）の 2022 年 3 月 8 日から
2022 年 9 月 6 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）の 2022 年 9 月 6 日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
163/164
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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