ダイワつみたてインデックスバランス３０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2022年8月30日       提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長　小松　幹太

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇　保宏

                         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ダイワつみたてインデックスバランス３０

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   10兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
      ダイワつみたてインデックスバランス３０
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。
    (4)  【発行（売出）価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ　　　　　　　　                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

      　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
      　取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
      　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
      　｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (6)  【申込単位】

      　販売会社にお問合わせ下さい。
    (7)  【申込期間】

       2022  年 8 月 31 日から    2023  年 2 月 27 日まで（継続申込期間）
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      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます｡）
    (8)  【申込取扱場所】

      　下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
      に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
      　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)  【払込取扱場所】

      　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)  【振替機関に関する事項】

      　振替機関は下記のとおりです。
      　株式会社　証券保管振替機構
    (12)  【その他】

      　該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ない
      ます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
       ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して












        おります。
       （注  1 ）商品分類の定義

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        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     1,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞


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    (2)  【ファンドの沿革】


















        2019  年 6 月 12 日       信託契約締結、当初自己設定、運用開始
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    (3)  【ファンドの仕組み】

           受益者                            お申込者

                       収益分配金（注）、償還金など                 ↑↓  お申込金（      ※3  ）

                                   受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会

                                   社との契約（       ※1  ）に基づき、次の業務を行な
                                   います。
          お取扱窓口                販売会社         ① 受益権の募集の取扱い
                                   ② 一部解約請求に関する事務
                                   ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
                                    関する事務　　　　　　　　　など
                          収益分配金、償還金など             ↑↓  お申込金（      ※3  ）

           ↑↓※1
                                   当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下

                                   ｢信託契約」といいます。）               (※2)   の委託者であ
                                   り、次の業務を行ないます。
                       大和アセットマネジ
                                   ① 受益権の募集・発行
           委託会社
                        メント株式会社
                                   ② 信託財産の運用指図
                                   ③ 信託財産の計算
                                   ④ 運用報告書の作成　　　　　　　　など
       ↓ 運用指図　      ↑↓※2                  　　　　　損益        ↑↓  信託金（     ※3  ）

                                   信託契約     (※2)   の受託者であり、次の業務を行

                                   ないます。なお、信託事務の一部につき株式会
                       三井住友信託銀行株
                                   社日本カストディ銀行に委託することができま
                          式会社
                                   す。また、外国における資産の保管は、その業
           受託会社                        務を行なうに充分な能力を有すると認められる
                       再信託受託会社：
                                   外国の金融機関が行なう場合があります。
                       株式会社日本カスト
                                   ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
                       ディ銀行
                                    分
                                   ② 信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                      損益  ↑↓  投資

                       東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）、内外の公社債等

                       （各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みま
           投資対象
                       す。）、外国の株式（預託証書を含みます｡）、外国の公社債　など
                       （ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
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       （注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、自動的に再投資されます。

       ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払

         いに関する事務の内容等が規定されています。
       ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約
         款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および
         受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
       ※3  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行
         なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込み
         ます。
       ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売

        会社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    ＜委託会社の概況（           2022  年 6 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 　主要投資対象
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
       ※ 　各マザーファンドは、それぞれかっこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投
        資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
          （東証株価指数）
        2 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
          （ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）
        3 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
          （ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース））
        4 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
          （ FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））
      ② 　投資態度

       イ．主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざしま
        す。
       ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。
        また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
       ＜標準組入比率＞
        トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の                                           20 ％
        ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）受益証券：信託財産の純資産総額の                                                 55 ％
        外国株式インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の                                       10 ％
        外国債券インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の                                       15 ％
       ハ．  為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは                       原則として      行ないません。
       ニ．安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
        る場合を除き、法人税法第              61 条の  5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
        して運用を行ないません。
        (a)  投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
        (b)  信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の
         変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
         生じるおそれをいいます。）を減じる目的
        (c)  法人税法施行規則第           27 条の  7 第 1 項第  6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
         または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
       ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞を

        ご参照下さい。
    (2)  【投資対象】

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
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        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ⑧ 、 ⑨ および    ⑩ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信
       託銀行株式会社を受託者として締結された次の                         1. から  4. までに掲げる親投資信託（以下総称して「マ
       ザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の                               5. から  25.  までに掲げる有価証券（金融商
       品取引法第      2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資
       することを指図することができます。
        1.  トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
        2.  ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
        3.  外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
        4.  外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
        5.  株券または新株引受権証書
        6.  国債証券
        7.  地方債証券
        8.  特別の法律により法人の発行する債券
        9.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       10.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
       11.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
       12.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
       13.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       14.  コマーシャル・ペーパー
       15.  新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
        新株予約権証券
       16.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             5. から前    15.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       17.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       18.  投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                               2 条第  1 項
        第 11 号で定めるものをいいます。）
       19.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       20.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       21.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
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       22.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       23.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       24 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       25.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               23.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、前     5. の証券または証書ならびに前                16.  および前     21.  の証券または証書のうち前               5. の証券また
       は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                             6. から前    10.  までの証券ならびに前            18.  の証券
       のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前                                            16.  および前     21.  の
       証券または証書のうち前             6. から前    10.  までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                17.
       の証券および前        18.  の証券（新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券
       に類する証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
       ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞を

        ご参照下さい。
    (3)  【運用体制】

      ① 　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ② 　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ．基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  2 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ．運用チームリーダー
        　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

       　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
       なる部署の人員は          45 ～ 55 名程度です。
       イ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ロ．  FD 諮問委員会
        　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
        について、取締役会に意見を述べます。
       ハ．資産運用高度化委員会
        　資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
      ⑤ 　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※ 　上記の運用体制は           2022  年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
       して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。
      ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ① 　マザーファンドの受益証券（信託約款）
        マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　株式（信託約款）

        株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　新株引受権証券等（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
        ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
        みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の                                    100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
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       ロ．前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
        権 証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ④ 　投資信託証券（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
        に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
        ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
        す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
        す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
        100  分の  5 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ．前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
        券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑤ 　投資する株式等の範囲（信託約款）

       イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
        引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
        されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
        取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ．前イ     . の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
        証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
      ⑥ 　同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
       ロ．前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
        予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑦ 　信用取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
        をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
        なうことの指図をすることができるものとします。
       ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の                    1. から  6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
        いて行なうことができるものとし、かつ次の                        1. から  6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
        とします。
         1.  信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.  株式分割により取得する株券
         3.  有償増資により取得する株券
         4.  売出しにより取得する株券
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         5.  信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
         236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
         約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商
         法 第 341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約
         権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         6.  信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
         財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前                                        5. に定めるものを除き
         ます。）の行使により取得可能な株券
      ⑧ 　先物取引等（信託約款）

       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
        含めるものとします（以下同じ。）。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国
         貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益
         証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証
         券にかかる利払金および償還金等ならびに前                        (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融商品で運用して
         いる額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうこ
        との指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
         約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
         約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 ％を上回らない
         範囲内とします。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうこ
        との指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の 1. から
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         4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額の範囲内と
         します。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。ただし、保有金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組
         入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受
         取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受
         益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資
         産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等
         を加えた額を限度とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ⑨ 　スワップ取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ               . において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．前ハ     . においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑩ 　金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
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       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ               . において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託 財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
        総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ                                   . において「保有金利商品の時価
        総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
        利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
        に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ホ               . において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
        時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ                                      . において「保有外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
        が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ．前ホ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
        資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
        有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
        ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑪ 　デリバティブ取引等（信託約款）

        委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑫ 　有価証券の貸付け（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
        信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         1.  株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額を超えないものとします。
         2.  公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         3.  投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
         保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
       ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
        相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑬ 　外貨建資産（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
        建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産総額の                                               100  分の  75
        を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により                                             100  分の  75 を超
        えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
       ロ．前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
        た額をいいます。
      ⑭ 　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ⑮ 　外国為替予約取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
        とができます。
       ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
        る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
        約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
        計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
        託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
        は、この限りではありません。
       ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
        した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
        の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
        額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
        みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
        得た額をいいます。
       ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
        当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
      ⑯ 　信用リスク集中回避（信託約款）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合 には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑰ 　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
        しくは償還金の入金日までの期間が                   5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
        価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
        入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                           10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜参　考＞マザーファンドの概要


                    １．トピックス・インデックス・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
      ② 　投資態度

       　投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
       す。
       イ．上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
       ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
        数との連動性を維持するよう構築します。
       ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
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        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
        4.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資には、制限を設けません。
                 ２．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度

       イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
        動する投資成果をめざします。
       ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16 ．外国の者に対する権利で前                15.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            8. ならびに前      12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           8. ならびに前      12.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                9. の証
       券および前      10.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
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        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               5 ％以下とします。
      ③ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④ 　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
        オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を行なうことの指図をすることができます。
      ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
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       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超 えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                      ３．外国株式インデックスマザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　外国の株式（預託証書を含みます｡）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
        ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
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       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                      ４．外国債券インデックスマザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
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       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
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       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
      ② 　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                             30 ％以下としま
       す。
      ③ 　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                      10 ％以下とします。
      ④ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                            ３【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資
      しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、こ
      れを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、
      すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因に                ついては、次のとおりです。
      ① 　株価の    変動  （価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長
       期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収でき
       なくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり                                                、投資元本
       を割込むことがあります。
      ② 　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
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       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動きの
       幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発行体の信用状況
       によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定され
       た 条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大きく
       下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基
       準価額が下落する要因となり              、投資元本を割込むことがあります。
      ③ 　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
        影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により
        大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
        だ場合には、基準価額が下落する要因となり                      、投資元本を割込むことがあります。
        　なお、当ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは                                      原則として      行ないません。こ
        のため、当ファンドの基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対し
        て新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となるこ
        とがあります。
      ④ 　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、                                            債務  不履行により損
        失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となります。
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ① 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
       合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付け、ご換金の申
       込みを取消すことがあります。
      ② 　ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
       金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
       扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
       当ファンドは、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。ただし、主とし
      て次の理由から、基準価額の動きが合成ベンチマークと完全に一致するものではありません。
      ・各資産の価格変動により、各資産の組入比率が標準組入比率と一致するとは限らないこと
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      ・各資産の騰落率が各資産ごとのベンチマークの騰落率と一致するものではないこと
      ・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担
      ※ 　流動性リスクに関する事項

        ・　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
      ※　流動性リスクに対する管理体制　









       ・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                          ４【手数料等及び税金】

















    (1)  【申込手数料】

       取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
       取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
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       申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
       ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
      　　ありません。
      ② 　信託財産留保額
      　　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                         0.154   ％（税抜     0.14  ％）
       を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、
       毎計算期間の最初の           6 か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎
       計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
                 委託会社             販売会社             受託会社

                年率  0.0625    ％       年率  0.0625    ％       年率  0.015   ％

                 ( 税抜  )          ( 税抜  )          ( 税抜  )
       ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
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       （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

       　各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
       料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
        受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税
       がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかか
       る税制が適用されます。
        前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
       ず、次の取扱いとなります。
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                             20 ％（所得
        税 15 ％および地方税         5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
        ることもできます。ただし、                2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所
        得税が課され、税率は            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となりま
        す。
       ロ．解約金および償還金に対する課税
         一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
        含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                 20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）
        の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                              2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％
        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％
        および地方税       5 ％）となります。
       ハ．損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

       ＜注  1 ＞個別元本について

        ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
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        ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

        ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
         ます。
        ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       （ ※ ）上記は、      2022  年 6 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等

         には、上記の内容が変更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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                            ５【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                     79,331,688             99.70
                内　日本                           79,331,688             99.70
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       237,620            0.30
       純資産総額
                                            79,569,308             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                       株数、口数       簿価単価      評価単価      投資
                銘柄名              地域     種類     または       簿価      時価     比率
                                       額面金額       ( 円 )    ( 円 )    (%)
                                 親投資信
                                                1.2644      1.2537
                                        34,783,377                  54.80
     1 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）                      日本     託受益証
                                              43,980,438      43,607,919
                                 券
                                 親投資信
                                                1.3393      1.2945
                                        12,134,436                  19.74
     2 トピックス・インデックス・マザーファンド                      日本     託受益証
                                              16,252,384      15,708,027
                                 券
                                 親投資信
                                                3.1493      3.2104
                                        3,775,192                  15.23
     3 外国債券インデックスマザーファンド                      日本     託受益証
                                              11,889,248      12,119,876
                                 券
                                 親投資信
                                                4.2100      4.0765
                                        1,936,923                  9.92
     4 外国株式インデックスマザーファンド                      日本     託受益証
                                              8,154,569      7,895,866
                                 券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.70%
       合計                         99.70%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                   純資産総額        純資産総額       １口当たりの       １口当たりの

                   （分配落）        （分配付）       純資産額       純資産額
                     (円 )      (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                   60,266,944        60,266,944         1.0273       1.0273
         (2020   年 6 月 5 日 )
         第 2 計算期間末
                   73,816,414        73,816,414         1.1147       1.1147
         (2021   年 6 月 7 日 )
         2021  年 6 月末日      67,705,841          －       1.1157       －
             7 月末日      68,547,508          －       1.1165       －
             8 月末日      65,864,811          －       1.1254       －
             9 月末日      66,343,842          －       1.1294       －
            10 月末日      66,933,737          －       1.1371       －
            11 月末日      70,064,150          －       1.1281       －
            12 月末日      73,172,234          －       1.1399       －
         2022  年 1 月末日      71,582,416          －       1.1134       －
             2 月末日      71,461,069          －       1.1056       －
             3 月末日      76,514,441          －       1.1305       －
             4 月末日      75,835,142          －       1.1186       －
             5 月末日      77,723,120          －       1.1179       －
         第 3 計算期間末
                   79,071,901        79,071,901         1.1224       1.1224
         (2022   年 6 月 6 日 )
             6 月末日      79,569,308          －       1.1090       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

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        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   2.7
        第 2 計算期間                   8.5
        第 3 計算期間                   0.7
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                       66,744,581                     9,080,108
         第 2 計算期間                       26,052,246                     18,495,143
         第 3 計算期間                       17,541,102                     13,311,356
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         182,987,736,840                97.46
       株式
                   内　日本                      182,987,736,840                97.46
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    4,771,475,122               2.54
       純資産総額
                                         187,759,211,962               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    4,713,660,000               2.51
                内　日本                          4,713,660,000               2.51
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
            銘柄名          地域     種類     業種     または       簿価       時価     比率
                                     額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                              1,990.83       2,100.00
                               輸送用機
                                      3,469,300                     3.88
     1 トヨタ自動車               日本     株式
                               器
                                            6,906,789,453       7,285,530,000
                                             12,295.89       11,095.00
                                       476,700                    2.82
     2 ソニーグループ               日本     株式     電気機器
                                            5,861,451,645       5,288,986,500
                                              3,321.96       3,896.00
                               情報・通信
                                       837,000                    1.74
     3 日本電信電話               日本     株式
                               業
                                            2,780,488,768       3,260,952,000
                                               635.92       729.40
                                      4,392,200                     1.71
     4 三菱  UFJ  フィナンシャル       G      日本     株式     銀行業
                                            2,793,127,062       3,203,670,680
                                             69,638.89       46,380.00
                                       69,000                   1.70
     5 キーエンス               日本     株式     電気機器
                                            4,805,083,990       3,200,220,000
                                             53,299.20       58,680.00
                               その他製
       任 天 堂                              43,000                   1.34
     6                日本     株式
                               品
                                            2,291,865,864       2,523,240,000
                                              6,428.50       6,438.00
       日 立                               366,000                    1.25
     7                日本     株式     電気機器
                                            2,352,834,563       2,356,308,000
                                              6,209.11       5,235.00
                               情報・通信
                                       447,800                    1.25
     8 ソフトバンクグループ               日本     株式
                               業
                                            2,780,443,857       2,344,233,000
                                              3,827.19       4,289.00
                               情報・通信
                                       544,300                    1.24
     9 ＫＤＤＩ               日本     株式
                               業
                                            2,083,140,844       2,334,502,700
                                              3,738.39       3,818.00
                                       598,200                    1.22
     10  武田薬品               日本     株式     医薬品
                                            2,236,308,308       2,283,927,600
                                             54,184.54       44,300.00
                                       48,300                   1.14
     11  東京エレクトロン               日本     株式     電気機器
                                            2,617,113,648       2,139,690,000
                                              6,912.07       3,995.00
                                       520,900                    1.11
     12  リクルートホールディングス               日本     株式     サービス業
                                            3,600,501,491       2,080,995,500
                                              3,568.41       4,037.00
                                       491,500                    1.06
     13  三菱商事               日本     株式     卸売業
                                            1,753,875,853       1,984,185,500
                                              3,930.92       4,032.00
                                       486,900                    1.05
     14  三井住友フィナンシャル           G     日本     株式     銀行業
                                            1,913,967,912       1,963,180,800
                                              3,015.86       3,437.00
                                       552,000                    1.01
     15  第一三共               日本     株式     医薬品
                                            1,664,759,846       1,897,224,000
                                              3,331.48       3,293.00
                               輸送用機
                                       556,400                    0.98
     16  本田技研               日本     株式
                               器
                                            1,853,640,268       1,832,225,200
                                 42/281


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                                             26,433.21       21,750.00
                                       83,100                   0.96
     17  ダイキン工業               日本     株式     機械
                                            2,196,600,357       1,807,425,000
                                             20,989.40       15,300.00
                                       118,100                    0.96
     18  信越化学               日本     株式     化学
                                            2,478,848,788       1,806,930,000
                                              1,545.68       1,506.50
                               情報・通信
                                      1,130,800                     0.91
     19  ソフトバンク               日本     株式
                               業
                                            1,747,860,479       1,703,550,200
                                             17,936.97       11,585.00
                                       147,000                    0.91
     20  ＨＯＹＡ               日本     株式     精密機器
                                            2,636,734,935       1,702,995,000
                                              6,048.50       7,903.00
                                       208,900                    0.88
     21  東京海上ＨＤ               日本     株式     保険業
                                            1,263,533,684       1,650,936,700
                                              3,466.47       3,667.00
       伊 藤 忠                              449,400                    0.88
     22                日本     株式     卸売業
                                            1,557,834,862       1,647,949,800
                                              2,476.03       2,994.50
                                       543,300                    0.87
     23  三井物産               日本     株式     卸売業
                                            1,345,230,572       1,626,911,850
                                              9,909.23       7,396.00
                                       207,600                    0.82
     24  村田製作所               日本     株式     電気機器
                                            2,057,157,481       1,535,409,600
                                             17,475.09       18,920.00
                                       77,300                   0.78
     25  オリエンタルランド               日本     株式     サービス業
                                            1,350,824,669       1,462,516,000
                                             25,086.11       21,240.00
                                       66,800                   0.76
     26  ファナック               日本     株式     電気機器
                                            1,675,752,764       1,418,832,000
                                             13,110.50        8,380.00
                                       169,100                    0.75
     27  日本電産               日本     株式     電気機器
                                            2,216,985,949       1,417,058,000
                                              1,595.96       1,543.00
                                       899,500                    0.74
     28  みずほフィナンシャルＧ               日本     株式     銀行業
                                            1,435,569,789       1,387,928,500
                                              1,886.64       2,115.00
                                       650,600                    0.73
     29  アステラス製薬               日本     株式     医薬品
                                            1,227,451,332       1,376,019,000
                                             75,936.41       60,470.00
                                       22,300                   0.72
     30  ＳＭＣ               日本     株式     機械
                                            1,693,382,097       1,348,481,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         97.46%
       合計                         97.46%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.10%
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       鉱業                         0.32%
       建設業                         2.19%
       食料品                         3.36%
       繊維製品                         0.46%
       パルプ・紙                         0.19%
       化学                         6.11%
       医薬品                         5.34%
       石油・石炭製品                         0.53%
       ゴム製品                         0.69%
       ガラス・土石製品                         0.70%
       鉄鋼                         0.75%
       非鉄金属                         0.71%
       金属製品                         0.59%
       機械                         5.17%
       電気機器                         16.91%
       輸送用機器                         7.87%
       精密機器                         2.56%
       その他製品                         2.46%
       電気・ガス業                         1.34%
       陸運業                         2.99%
       海運業                         0.60%
       空運業                         0.43%
       倉庫・運輸関連業                         0.18%
       情報・通信業                         8.90%
       卸売業                         5.38%
       小売業                         4.22%
       銀行業                         5.26%
       証券、商品先物取引業                         0.72%
       保険業                         2.29%
       その他金融業                         1.12%
       不動産業                         1.98%
       サービス業                         5.07%
       合計                         97.46%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

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    ③  その他投資資産の主要なもの
                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＯＰＩＸ先物        ０４０
    株価指数先物
                                     252    4,846,883,600
           日本                  買建                    4,713,660,000         2.51%
    取引
                 ９月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          35,474,704,340               90.30
       国債証券
                       内　日本                   35,474,704,340               90.30
                                          1,548,821,400               3.94
       地方債証券
                       内　日本                   1,548,821,400               3.94
                                           727,147,100              1.85
       特殊債券
                       内　日本                    727,147,100              1.85
                                          1,304,077,800               3.32
       社債券
                       内　日本                   1,304,077,800               3.32
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     229,314,656              0.58
       純資産総額
                                          39,284,065,296               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
            銘柄名          地域     種類     または       簿価       時価     償還期限      比率
                                 額面金額        ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                                          100.51       100.29    0.100000
       １３９   ５年国債                        640,000,000                          1.63
     1                日本     国債証券
                                       643,270,600       641,868,800      2024/03/20
                                 45/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          100.57       100.37    0.100000
       １４１   ５年国債                        620,000,000                          1.58
     2                日本     国債証券
                                       623,583,100       622,343,600      2024/09/20
                                          100.42       100.23    0.100000
       １３７   ５年国債                        590,000,000                          1.51
     3                日本     国債証券
                                       592,501,600       591,404,200      2023/09/20
                                          100.77       100.48    0.100000
       １４５   ５年国債                        560,000,000                          1.43
     4                日本     国債証券
                                       564,346,900       562,710,400      2025/09/20
                                          100.47       100.27    0.100000
       １３８   ５年国債                        560,000,000                          1.43
     5                日本     国債証券
                                       562,648,800       561,523,200      2023/12/20
                                          100.74       100.44    0.100000
       １４３   ５年国債                        550,000,000                          1.41
     6                日本     国債証券
                                       554,097,500       552,469,500      2025/03/20
                                          100.71       100.47    0.100000
       １４４   ５年国債                        530,000,000                          1.36
     7                日本     国債証券
                                       533,800,000       532,522,800      2025/06/20
                                          100.56       100.33    0.100000
       １４０   ５年国債                        470,000,000                          1.20
     8                日本     国債証券
                                       472,653,900       471,574,500      2024/06/20
                                          100.42       98.79    0.100000
       ３６１   １０年国債                        460,000,000                          1.16
     9                日本     国債証券
                                       461,953,700       454,461,600      2030/12/20
                                          100.46       100.08    0.005000
       １４９   ５年国債                        450,000,000                          1.15
     10                日本     国債証券
                                       452,104,500       450,378,000      2026/09/20
                                          101.19       99.87    0.100000
       ３５２   １０年国債                        440,000,000                          1.12
     11                日本     国債証券
                                       445,250,000       439,454,400      2028/09/20
                                          100.45       100.13    0.005000
       １４７   ５年国債                        436,000,000                          1.11
     12                日本     国債証券
                                       437,975,440       436,566,800      2026/03/20
                                          101.09       100.05    0.100000
       ３５０   １０年国債                        430,000,000                          1.10
     13                日本     国債証券
                                       434,692,500       430,240,800      2028/03/20
                                          100.42       100.11    0.005000
       １４８   ５年国債                        420,000,000                          1.07
     14                日本     国債証券
                                       421,791,200       420,499,800      2026/06/20
                                          101.01       100.44    0.100000
       ３４５   １０年国債                        410,000,000                          1.05
     15                日本     国債証券
                                       414,161,500       411,832,700      2026/12/20
                                          101.07       99.97    0.100000
       ３５１   １０年国債                        410,000,000                          1.04
     16                日本     国債証券
                                       414,389,000       409,877,000      2028/06/20
                                          101.08       100.34    0.100000
       ３４７   １０年国債                        400,000,000                          1.02
     17                日本     国債証券
                                       404,352,000       401,388,000      2027/06/20
                                          100.74       98.87    0.100000
       ３６０   １０年国債                        400,000,000                          1.01
     18                日本     国債証券
                                       402,983,000       395,484,000      2030/09/20
                                          101.25       99.77    0.100000
       ３５３   １０年国債                        390,000,000                          0.99
     19                日本     国債証券
                                       394,887,900       389,122,500      2028/12/20
                                          100.84       100.16    0.100000
       ３４９   １０年国債                        380,000,000                          0.97
     20                日本     国債証券
                                       383,223,000       380,619,400      2027/12/20
                                          101.12       99.05    0.100000
       ３５８   １０年国債                        380,000,000                          0.96
     21                日本     国債証券
                                       384,266,700       376,393,800      2030/03/20
                                 46/281


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                                          100.41       98.72    0.100000
       ３６２   １０年国債                        370,000,000                          0.93
     22                日本     国債証券
                                       371,528,850       365,264,000      2031/03/20
                                          101.13       100.26    0.100000
       ３４８   １０年国債                        360,000,000                          0.92
     23                日本     国債証券
                                       364,093,200       360,936,000      2027/09/20
                                          100.01       99.97    0.005000
       １５１   ５年国債                        360,000,000                          0.92
     24                日本     国債証券
                                       360,049,200       359,913,600      2027/03/20
                                          100.88       99.39    0.100000
       ３５６   １０年国債                        360,000,000                          0.91
     25                日本     国債証券
                                       363,203,100       357,818,400      2029/09/20
                                          100.43       98.64    0.100000
       ３６４   １０年国債                        355,000,000                          0.89
     26                日本     国債証券
                                       356,554,900       350,196,850      2031/09/20
                                          101.24       99.66    0.100000
       ３５４   １０年国債                        350,000,000                          0.89
     27                日本     国債証券
                                       354,359,300       348,834,500      2029/03/20
                                          99.67       99.76    0.200000
       ３６６   １０年国債                        340,000,000                          0.86
     28                日本     国債証券
                                       338,908,100       339,190,800      2032/03/20
                                          101.11       98.94    0.100000
       ３５９   １０年国債                        340,000,000                          0.86
     29                日本     国債証券
                                       343,787,600       336,406,200      2030/06/20
                                          100.57       98.64    0.100000
       ３６３   １０年国債                        330,000,000                          0.83
     30                日本     国債証券
                                       331,881,000       325,512,000      2031/06/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         90.30%
       地方債証券                         3.94%
       特殊債券                         1.85%
       社債券                         3.32%
       合計                         99.42%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

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       外国株式インデックスマザーファンド

    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         250,112,988,258                94.61
       株式
                 内　香港                         2,432,713,758               0.92
                 内　シンガポール                         1,009,019,942               0.38
                 内　イスラエル                          594,034,765              0.22
                 内　ノルウェー                          659,133,980              0.25
                 内　スウェーデン                         2,637,264,210               1.00
                 内　デンマーク                         2,152,176,454               0.81
                 内　イギリス                        11,973,706,417                4.53
                 内　アイルランド                          407,457,646              0.15
                 内　オランダ                         3,068,951,594               1.16
                 内　ベルギー                          715,973,452              0.27
                 内　フランス                         8,231,786,141               3.11
                 内　ドイツ                         5,823,352,600               2.20
                 内　スイス                         7,718,447,422               2.92
                 内　ポルトガル                          168,542,620              0.06
                 内　スペイン                         1,848,913,392               0.70
                 内　イタリア                         1,702,452,877               0.64
                 内　フィンランド                          735,741,244              0.28
                 内　オーストリア                          133,353,005              0.05
                 内　カナダ                         9,714,396,465               3.67
                 内　アメリカ                        183,143,263,549                69.28
                 内　オーストラリア                         5,104,011,349               1.93
                 内　ニュージーランド                          138,295,376              0.05
                                          6,636,060,966               2.51
       投資証券
                 内　香港                          140,875,017              0.05
                 内　シンガポール                          122,657,413              0.05
                 内　イギリス                          140,791,269              0.05
                 内　ベルギー                          26,714,398              0.01
                 内　フランス                          96,325,906              0.04
                 内　カナダ                          28,181,372              0.01
                 内　アメリカ                         5,545,349,711               2.10
                 内　オーストラリア                          535,165,880              0.20
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       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    7,606,372,520               2.88
       純資産総額
                                         264,355,421,744               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    7,557,481,652               2.86
             内　イギリス                              421,040,111              0.16
             内　ドイツ                             1,690,976,338               0.64
             内　カナダ                              416,694,480              0.16
             内　アメリカ                             4,517,795,093               1.71
             内　オーストラリア                              510,975,630              0.19
       為替予約取引（買建）                                    4,223,185,230               1.60
             内　日本                             4,223,185,230               1.60
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
            銘柄名          地域     種類     業種     または        簿価        時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                             21,878.91        19,029.95
       APPLE   INC                            661,100                     4.76
     1               アメリカ     株式     情報技術
                                           14,464,236,037        12,580,704,176
                                             45,456.07        35,572.33
       MICROSOFT      CORP                         288,600                     3.88
     2               アメリカ     株式     情報技術
                                           13,118,659,571        10,266,176,400
                              一般消費
                                             23,852.57        14,887.18
       AMAZON.COM       INC                        371,200                     2.09
     3               アメリカ     株式     財・サービ
                                           8,854,088,521        5,526,123,295
                              ス
                              コミュニ
                                            392,895.68        305,347.22
                              ケーショ
       ALPHABET     INC-CL    A                       12,190                    1.41
     4               アメリカ     株式
                              ン・サービ
                                           4,789,398,645        3,722,182,617
                              ス
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                              コミュニ
                                            395,226.34        306,864.36
                              ケーショ
       ALPHABET     INC-CL     C                        11,507                    1.34
     5               アメリカ     株式
                              ン・サービ
                                           4,547,870,100        3,531,088,287
                              ス
                              一般消費
                                            150,137.37        93,690.03
       TESLA   INC                             35,550                    1.26
     6               アメリカ     株式     財・サービ
                                           5,337,384,411        3,330,680,908
                              ス
                                             62,112.17        70,487.24
       UNITEDHEALTH        GROUP    INC                    38,066                    1.01
     7               アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           2,364,367,044        2,683,167,384
                                             21,955.04        24,190.99
       JOHNSON     & JOHNSON                          106,600                     0.98
     8               アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           2,340,416,881        2,578,759,875
                                             44,289.10        21,242.80
       NVIDIA    CORP                            101,380                     0.81
     9               アメリカ     株式     情報技術
                                           4,490,041,849        2,153,595,632
                              コミュニ
       META   PLATFORMS      INC
                                             45,245.04        22,407.31
                              ケーショ
                                      93,600                    0.79
     10                アメリカ     株式
       CLASS   A                     ン・サービ
                                           4,234,938,634        2,097,325,077
                              ス
                                              8,697.63       12,044.24
                              エネル
       EXXON    MOBIL   CORP                        171,705                     0.78
     11                アメリカ     株式
                              ギー
                                           1,493,447,271        2,068,056,504
       BERKSHIRE      HATHAWAY      INC-
                                             38,825.18        37,380.61
                                      52,350                    0.74
     12                アメリカ     株式     金融
       CL  B
                                           2,032,502,264        1,956,875,101
       PROCTER     & GAMBLE                                 20,383.90        19,435.89

                              生活必需
                                      97,167                    0.71
     13                アメリカ     株式
                              品
       CO/THE                                     1,980,655,212        1,888,527,707
                                             21,791.84        15,759.20
       JPMORGAN      CHASE    & CO                     119,670                     0.71
     14                アメリカ     株式     金融
                                           2,607,831,315        1,885,903,943
                                             26,973.52        27,267.66
       VISA  INC-CLASS     A SHARES                       67,250                    0.69
     15                アメリカ     株式     情報技術
                                           1,813,972,197        1,833,750,135
                                             17,182.13        16,095.68
                              生活必需
       NESTLE    SA-REG                           110,493                     0.67
     16                スイス     株式
                              品
                                           1,898,506,356        1,778,459,970
                                              7,141.11        6,962.47
       PFIZER    INC                            228,013                     0.60
     17                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,628,291,830        1,587,535,770
                                             16,261.63        20,089.22
                              エネル
       CHEVRON     CORP                           79,018                    0.60
     18                アメリカ     株式
                              ギー
                                           1,284,963,301        1,587,410,492
                              一般消費
                                             54,631.26        37,432.55
       HOME   DEPOT    INC                         42,350                    0.60
     19                アメリカ     株式     財・サービ
                                           2,313,634,708        1,585,268,560
                              ス
                                             44,489.20        44,091.60
       MASTERCARD       INC  - A                      35,400                    0.59
     20                アメリカ     株式     情報技術
                                           1,574,922,089        1,560,842,682
                                             16,304.01        21,067.85
       ABBVIE    INC                            71,672                    0.57
     21                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,168,550,181        1,509,975,318
                                 50/281


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                                             35,075.77        44,147.64
       ELI  LILLY   & CO                          32,785                    0.55
     22                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,149,961,219        1,447,380,377
                                              7,548.97        8,573.93
                              生活必需
       COCA-COLA      CO/THE                         167,050                     0.54
     23                アメリカ     株式
                              品
                                           1,261,061,208        1,432,276,076
                                             10,346.81        12,644.26
       MERCK    & CO.  INC.                         102,521                     0.49
     24                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,060,773,984        1,296,302,877
                                              6,195.97        4,354.62
       BANK   OF  AMERICA     CORP                      294,401                     0.48
     25                アメリカ     株式     金融
                                           1,824,110,995        1,282,005,896
                                             22,438.89        22,788.65
                              生活必需
       PEPSICO    INC                           56,100                    0.48
     26                アメリカ     株式
                              品
                                           1,258,822,663        1,278,443,624
       ROCHE    HOLDING     AG-                              51,006.55        45,773.88
                                      27,580                    0.48
     27                スイス     株式     ヘルスケア
       GENUSSCHEIN                                     1,406,763,549        1,262,443,610
                              コミュニ
       VERIZON     COMMUNICATIONS                                  7,063.21        6,962.47
                              ケーショ
                                      170,304                     0.45
     28                アメリカ     株式
                              ン・サービ
       INC                                     1,202,912,020        1,185,738,058
                              ス
       THERMO     FISHER    SCIENTIFIC                              87,621.17        73,249.54
                                      15,900                    0.44
     29                アメリカ     株式     ヘルスケア
       INC                                     1,393,178,147        1,164,667,775
                                             75,064.24        64,217.73
                              生活必需
       COSTCO    WHOLESALE      CORP                     17,960                    0.44
     30                アメリカ     株式
                              品
                                           1,348,156,137        1,153,350,452
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         94.61%
       投資証券                         2.51%
       合計                         97.12%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         5.14%
       素材                         4.13%
       資本財・サービス                         8.71%
       一般消費財・サービス                         9.77%
       生活必需品                         7.59%
       ヘルスケア                         13.95%
       金融                         13.30%
       情報技術                         21.13%
                                 51/281


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       コミュニケーション・サービス                         7.33%
       公益事業                         3.19%
       不動産                         0.36%
       合計                         94.61%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 S&P500    EMINI   SEP  22            173    4,478,924,462
           アメリカ                  買建                    4,517,795,093         1.71%
    取引
                 FTSE   100  INDEX   SEP  22           35    415,476,605

           イギリス                  買建                     421,040,111        0.16%
           オーストラリ

                 SPI  200  SEP  22               33    505,815,684
                             買建                     510,975,630        0.19%
           ア
                 S&P/TSE    60  INDEX   SEP
                                      17    425,200,821
           カナダ                  買建                     416,694,480        0.16%
                 22
                 SWISS   MKT  IX  SEP  22            29    447,322,754

                             買建                     447,962,536        0.17%
           ドイツ
                 EURO   STOXX   50  SEP  22           249    1,237,493,400

                             買建                    1,243,013,802         0.47%
                 英ポンド買     / 円売   2022  年

                                    900,000      149,353,170
                             買建                     149,089,050        0.06%
    為替予約取引       日本
                 7 月
                 豪ドル買    / 円売   2022  年 7
                                   3,800,000       353,182,340
                             買建                     356,691,560        0.13%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 7
                                  19,800,000       2,640,957,350
                             買建                    2,705,117,580         1.02%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                   1,600,000       165,754,230
                             買建                     169,526,560        0.06%
                 2022  年 7 月
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 7
                                   4,000,000       560,341,610
                             買建                     570,689,600        0.22%
                 月
                 スイス・フラン買        / 円売
                                   1,900,000       259,010,030
                             買建                     272,070,880        0.10%
                 2022  年 7 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
                                 52/281


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    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       外国債券インデックスマザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         234,998,101,882                98.52
       国債証券
                  内　ユーロ                       82,249,522,456               34.48
                  内　中国                        4,710,889,709               1.98
                  内　シンガポール                        1,033,911,501               0.43
                  内　マレーシア                        1,218,695,847               0.51
                  内　イスラエル                         962,121,576              0.40
                  内　ノルウェー                         481,538,840              0.20
                  内　スウェーデン                         635,068,751              0.27
                  内　デンマーク                         909,541,577              0.38
                  内　イギリス                       11,753,869,395                4.93
                  内　ポーランド                         990,277,909              0.42
                  内　カナダ                        4,827,768,598               2.02
                  内　アメリカ                       119,811,961,011                50.23
                  内　メキシコ                        1,855,157,864               0.78
                  内　オーストラリア                        3,557,776,848               1.49
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,519,271,302               1.48
       純資産総額
                                         238,517,373,184               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    1,156,546,004               0.48
                内　日本                          1,156,546,004               0.48
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

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                               株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
            銘柄名          地域     種類     または       簿価       時価      償還期限      比率
                               額面金額        ( 円 )      ( 円 )    ( 年 / 月 / 日 )  (%)
       United   States   Treasury                             96.91       85.32    1.125000
                               10,700,000                           0.52
     1               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,417,285,491       1,247,784,523       2031/02/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           97.64       85.46    1.250000
                               10,300,000                           0.50
     2               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,374,698,873       1,203,221,922       2031/08/15
       United   States   Treasury                             94.91       83.83    0.875000
                                9,800,000                           0.47
     3               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,271,379,044       1,122,939,644       2030/11/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           98.51       86.08    1.375000
                                9,000,000                           0.44
     4               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,211,811,359       1,058,948,802       2031/11/15
       United   States   Treasury                            101.16        88.72    1.625000
                                8,700,000                           0.44
     5               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,202,909,745       1,055,055,062       2031/05/15
       United   States   Treasury                             99.52       96.29    0.250000
                                7,700,000                           0.42
     6               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,047,457,977       1,013,453,770       2023/11/15
       United   States   Treasury                            102.16        94.41    1.625000
                                7,729,000                           0.42
     7               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,079,260,209        997,389,231      2026/05/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           98.95       94.20    0.375000
                                7,500,000                           0.40
     8               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,014,408,207        965,715,957      2024/09/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           96.27       89.91    1.875000
                                7,400,000                           0.38
     9               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                973,740,606       909,378,511      2032/02/15
       United   States   Treasury                             93.01       82.32    0.625000
                                8,000,000                           0.38
     10               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,017,019,478        900,207,283      2030/08/15
       United   States   Treasury                            109.49        98.17    2.875000
                                6,700,000                           0.38
     11               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,002,679,559        899,080,083      2028/08/15
       United   States   Treasury                            109.25        98.32    2.875000
                                6,500,000                           0.37
     12               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                970,598,850       873,565,617      2028/05/15
       United   States   Treasury                            108.20        96.75    2.625000
                                6,600,000                           0.37
     13               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                976,086,278       872,833,286      2029/02/15
       United   States   Treasury                            108.34        97.75    2.750000
                                6,350,000                           0.36
     14               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                940,328,398       848,450,599      2028/02/15
       United   States   Treasury                            105.91        96.32    2.375000
                                6,400,000                           0.35
     15               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                926,484,833       842,631,106      2027/05/15
       United   States   Treasury                             96.50       87.49    0.750000
                                7,000,000                           0.35
     16               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                923,273,400       837,088,459      2028/01/31
       United   States   Treasury                            104.36        98.51    2.375000
                                6,162,000                           0.35
     17               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                878,968,312       829,715,160      2024/08/15
       United   States   Treasury                            100.21        92.92    1.500000
                                6,500,000                           0.35
     18               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                890,351,910       825,528,748      2027/01/31
                                 54/281


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       United   States   Treasury                             97.44       91.77    0.250000
                                6,500,000                           0.34
     19               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                865,685,332       815,365,223      2025/06/30
       United   States   Treasury                             97.10       91.07    0.250000
                                6,500,000                           0.34
     20               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                862,735,777       809,119,630      2025/09/30
       United   States   Treasury                            104.19        98.08    2.250000
                                5,921,000                           0.33
     21               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                843,264,042       793,784,524      2024/11/15
       FRENCH    GOVERNMENT                              118.93       106.24    2.750000
                                5,199,000                           0.33
     22               ユーロ     国債証券
       BOND                                882,152,963       788,092,745      2027/10/25
       United   States   Treasury                            104.66        97.09    2.250000
                                5,840,000                           0.32
     23               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                835,463,716       775,007,200      2025/11/15
       United   States   Treasury                            105.28        95.57    2.250000
                                5,900,000                           0.32
     24               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                849,063,130       770,687,948      2027/08/15
       United   States   Treasury                            104.00        97.28    2.125000
                                5,788,000                           0.32
     25               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                822,803,370       769,657,014      2025/05/15
       United   States   Treasury                             93.24       82.79    0.625000
                                6,800,000                           0.32
     26               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                866,613,526       769,525,895      2030/05/15
       FRENCH    GOVERNMENT                              122.73       105.46    2.500000
                                5,087,000                           0.32
     27               ユーロ     国債証券
       BOND                                890,793,377       765,396,168      2030/05/25
       United   States   Treasury                            103.53        97.19    2.000000
                                5,743,000                           0.32
     28               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                812,732,735       762,935,301      2025/02/15
       United   States   Treasury                            103.61        96.58    2.000000
                                5,743,000                           0.32
     29               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                813,344,998       758,178,484      2025/08/15
       FRENCH    GOVERNMENT                              109.63       104.87    4.250000
                                4,997,000                           0.31
     30               ユーロ     国債証券
       BOND                                781,590,636       747,691,195      2023/10/25
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         98.52%
       合計                         98.52%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

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                                                      ( 単位：円     )
                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 7
                                   1,073,000       153,668,836
                             買建                     153,085,231        0.06%
    為替予約取引       日本
                 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 8
                                   4,786,000       653,043,478
                             買建                     652,770,197        0.27%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 8
                                   1,826,000       260,788,041
                             買建                     260,536,601        0.11%
                 月
                 オフショア人民元買         / 円
                                   4,438,000        90,287,115
                             買建                     90,153,975       0.04%
                 売  2022  年 8 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

      受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
    　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
    　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
    　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
    　継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後                              3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
    かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
    て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
      金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
    社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
    るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
    り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
    る信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２【換金（解約）手続等】

    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    ＜一部解約＞
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      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
       大和アセットマネジメント株式会社
    　　　電話番号（コールセンター）　　　                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
    　　　ホームページ　　　　　　　　　　                       https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約請求の受付けを中止することができるほか、すでに受付けた一部解約請求を取消
      すことができるものとします。一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以
      前に行なった当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤
      回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
      算日に一部解約請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約請求受付日から起算して                                                   5 営業日
      目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          ３【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注                          1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
      負債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
         ・東京証券取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
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         ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または
          海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価しま
          す。
         ・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
          1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
          2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
          3 ．価格情報会社の提供する価額
       　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その

       他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧
       客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における
       計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
        大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    6 月 6 日から翌年      6 月 5 日までとします。ただし、第                1 計算期間は      2019  年 6 月 12 日から    2020  年 6 月 5 日ま
      でとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        に かかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．前  2 ．から前     4 ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
        該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
        場合であって、前          2 ．から前     4 ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
        会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ② の 1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
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        6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1 ．から前     7 ．ま
        での規定にしたがいます。
      ③ 　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                              18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④ 　運用報告書

        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書）を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付し
        ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４【受益者の権利等】

    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
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    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
    します。
    　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
    　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
    　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ＜換金請求権＞
    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            3 期計算期間（       2021  年 6 月 8 日か
    ら 2022  年 6 月 6 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワつみたてインデックスバランス３０
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第2期              第3期
                                 2021年6月7日現在              2022年6月6日現在
      資産の部
       流動資産
                                         271,469              290,741
         コール・ローン
                                       73,599,687              78,840,487
         親投資信託受益証券
                                       73,871,156              79,131,228
         流動資産合計
                                       73,871,156              79,131,228
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          5,533              6,005
         未払受託者報酬
                                         46,479              50,352
         未払委託者報酬
                                          2,730              2,970
         その他未払費用
                                         54,742              59,327
         流動負債合計
                                         54,742              59,327
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       66,221,576              70,451,322
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             7,594,838              8,620,579
                                        5,163,469              4,534,246
          （分配準備積立金）
                                       73,816,414              79,071,901
         元本等合計
                                       73,816,414              79,071,901
       純資産合計
                                       73,871,156              79,131,228
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第2期              第3期
                                  自   2020年6月6日            自   2021年6月8日
                                  至   2021年6月7日            至   2022年6月6日
      営業収益
                                         5,343,548               560,600
       有価証券売買等損益
                                         5,343,548               560,600
       営業収益合計
      営業費用
                                             1              －
       支払利息
                                          10,437              11,547
       受託者報酬
                                          87,678              96,809
       委託者報酬
                                           5,074              5,660
       その他費用
                                          103,190              114,016
       営業費用合計
                                         5,240,358               446,584
      営業利益
                                         5,240,358               446,584
      経常利益
                                         5,240,358               446,584
      当期純利益
                                          503,501               65,678
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   1,602,471              7,594,838
                                         1,832,206              2,173,454
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,832,206              2,173,454
       額
                                          576,696             1,528,619
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          576,696             1,528,619
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                         7,594,838              8,620,579
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 3 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 8 日
                                     至　  2022  年 6 月 6 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2021  年 6 月 5 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2021  年 6
                        月 7 日としており、        2022  年 6 月 5 日が休日のため、当計算期間末日を
                        2022  年 6 月 6 日としております。このため、当計算期間は                        364  日となっ
                        ております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 2 期               第 3 期
             区　分
                              2021  年 6 月 7 日現在           2022  年 6 月 6 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                          58,664,473      円           66,221,576      円

          期中追加設定元本額                          26,052,246      円           17,541,102      円
          期中一部解約元本額                          18,495,143      円           13,311,356      円
     2.      計算期間末日における受益                          66,221,576      口           70,451,322      口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 2 期               第 3 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 6 日        自　  2021  年 6 月 8 日
                               至　  2021  年 6 月 7 日        至　  2022  年 6 月 6 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 4,736,856     円）、投資信託          （ 380,905    円）、投資信託約
                            約款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 2,431,370     円）及び分配準          （ 4,086,333     円）及び分配準
                            備積立金（      426,613    円）より      備積立金（      4,153,341     円）よ
                            分配対象額は       7,594,839     円（  1  り分配対象額は        8,620,579     円
                            万口当たり      1,146.88     円）であ      （ 1 万口当たり      1,223.62     円）
                            り、分配を行っておりませ                 であり、分配を行っておりま
                            ん。                 せん。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 3 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 8 日
                                      至　  2022  年 6 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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                                         第 3 期
            区　分
                                      2022  年 6 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 2 期                    第 3 期
                       2021  年 6 月 7 日現在                2022  年 6 月 6 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            4,642,285                       455,202
     合計                            4,642,285                       455,202
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 2 期                          第 3 期
              2021  年 6 月 7 日現在                      2022  年 6 月 6 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 3 期
                            自　  2021  年 6 月 8 日
                            至　  2022  年 6 月 6 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 2 期                 第 3 期
                            2021  年 6 月 7 日現在             2022  年 6 月 6 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1147    円               1.1224    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,147    円 )             (11,224    円 )
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    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              トピックス・インデックス・マザー
     親投資信託受益
                                        11,962,436           16,027,271
              ファンド
     証券
              外国株式インデックスマザーファンド                           1,932,349           8,136,735
              外国債券インデックスマザーファンド                           3,766,018          11,859,943
              ダイワ日本債券インデックスマザー
                                        33,857,772           42,816,538
              ファンド（ＢＰＩ）
     親投資信託受益証券　合計                                              78,840,487
     合計                                              78,840,487
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券イン
    デックスマザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及
    び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
    部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 6 月 7 日現在        2022  年 6 月 6 日現在
                                 70/281


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                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      10,072,495,627              12,071,596,590
        株式
                            ※ 2 ※ 3      174,866,104,090              189,725,861,600
        派生商品評価勘定
                                        67,344,050              180,860,450
        未収入金
                                         3,340,339              27,283,600
        未収配当金
                                      1,263,935,353              1,761,580,435
        未収利息
                                          777,911              653,844
        その他未収収益
                            ※ 4           21,689,416              25,894,232
        差入委託証拠金
                                             －          8,040,000
        流動資産合計
                                     186,295,686,786              203,801,770,751
      資産合計
                                     186,295,686,786              203,801,770,751
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         6,109,200                76,650
        前受金
                                        46,511,300              160,635,000
        未払金
                                      1,028,592,562              4,015,678,807
        未払解約金
                                       119,973,790              110,151,390
        受入担保金
                                      6,186,378,660              6,287,724,460
        流動負債合計
                                      7,387,565,512              10,574,266,307
      負債合計
                                      7,387,565,512              10,574,266,307
     純資産の部
      元本等
        元本
                            ※ 1        135,290,116,425              144,218,034,186
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      43,618,004,849              49,009,470,258
        元本等合計
                                     178,908,121,274              193,227,504,444
      純資産合計
                                     178,908,121,274              193,227,504,444
     負債純資産合計                                186,295,686,786              203,801,770,751
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 8 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 6 日
                                 71/281


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     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2021  年 6 月 7 日現在           2022  年 6 月 6 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 6 月 6 日           2021  年 6 月 8 日
          期首元本額                       142,967,103,545         円        135,290,116,425         円
          期中追加設定元本額                        22,103,199,354        円         23,029,834,047        円
          期中一部解約元本額                        29,780,186,474        円         14,101,916,286        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
                                 72/281


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          トピックス・インデックス                        3,020,415,388        円          2,962,705,495        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                        6,160,322,539        円          5,195,544,975        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                            927,435    円             920,931    円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                          25,923,401      円           23,273,435      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         521,906,795       円           330,149,007       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          26,728,376      円           21,795,176      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         761,667,628       円           647,820,107       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                         170,445,291       円           348,599,985       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                    31,727,729      円           32,296,608      円
          デックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          78,025,372      円           196,172,434       円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                  3,563,503,924        円          5,733,854,030        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  2,947,213,251        円          3,906,692,734        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   362,201,377       円           671,875,066       円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                        65,387,758,940        円         68,666,878,875        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                        2,833,165,324        円          3,242,640,964        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        3,784,745,264        円          4,563,690,746        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        3,586,455,783        円          4,451,168,891        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                        5,709,475,498        円          6,479,526,428        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          47,633,461      円           59,020,682      円
          ヤー  2030
                                 73/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          42,973,738      円           64,357,313      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                        1,072,133,635        円          2,017,752,901        円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                          11,345,121      円           11,962,436      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           8,324,391     円            9,836,532     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                          13,219,729      円           23,835,616      円
          バランス７０
          ダイワ国内株式インデックス                               －円            99,068,349      円
          （ラップ専用）
          ダイワ世界バランスファンド                         117,698,161       円           85,936,602      円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         132,702,147       円           97,123,951      円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        6,606,433,275        円          5,642,424,025        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         580,569,028       円           521,432,579       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                          84,571,925      円           73,437,877      円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         151,803,123       円           132,473,472       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ              166,023,105       円           212,641,219       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ           10,046,182,581        円         11,252,126,060        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                        1,415,940,844        円          1,885,192,194        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        2,505,181,766        円          3,214,023,891        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,218,516,655        円          1,206,087,227        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                         159,348,831       円           144,026,251       円
          ダイワライフスタイル５０                         609,687,340       円           574,809,555       円
          ダイワライフスタイル７５                         500,939,808       円           443,384,955       円
                                 74/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                        10,826,278,446        円          8,971,474,612        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                          135,290,116,425         円        144,218,034,186         円
     2.     期末日における受益権の総数                       135,290,116,425         口        144,218,034,186         口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                            株式      5,904,615,900        円    株式      6,030,320,920        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                            株式       967,420,000       円    株式       864,040,000       円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        20,492,575      円   当額の未入金分        24,970,375      円
                          が含まれております。                 が含まれております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2021  年 6 月 8 日
            区　分
                                      至　  2022  年 6 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。
                                 75/281



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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 6 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          2021  年 6 月 7 日現在              2022  年 6 月 6 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                           26,841,374,069                   △ 10,908,287,189
     合計                           26,841,374,069                   △ 10,908,287,189
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 9 月
               24 日から    2021  年 6 月 7 日まで、及び       2021  年 9 月 22 日から    2022  年 6 月 6 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

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                    2021  年 6 月 7 日 現在                  2022  年 6 月 6 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       4,623,033,700         －  4,684,400,000       61,366,300      3,380,330,000         －  3,561,215,000       180,885,000

     合計        4,623,033,700         －  4,684,400,000       61,366,300      3,380,330,000         －  3,561,215,000       180,885,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2021  年 6 月 7 日現在             2022  年 6 月 6 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3224    円               1.3398    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (13,224    円 )             (13,398    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額（円）
          銘　柄          株　式　数                               備考
                             単　価         金　額
     極  洋
                        3,400     3,370.00         11,458,000
     日本水産                  96,400       535.00        51,574,000
     マルハニチロ                  14,200      2,284.00         32,432,800
     雪国まいたけ                   7,400      896.00         6,630,400
     カネコ種苗                   2,900     1,807.00          5,240,300
     サカタのタネ                  11,300      4,675.00         52,827,500       貸付株式数           4,400   株
     ホクト                   7,900     1,915.00         15,128,500       貸付株式数           2,200   株
     ホクリヨウ                   1,500      636.00          954,000     貸付株式数             100  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ショーボンドＨＤ                  12,700      5,830.00         74,041,000
     ミライト・ホールディング
                       32,700      1,638.00         53,562,600
     ス
     タマホーム                   6,200     2,365.00         14,663,000       貸付株式数           2,300   株
     サンヨーホームズ                    800     731.00          584,800     貸付株式数             400  株
     日本アクア                   4,100      622.00         2,550,200
     ファーストコーポレーショ
                        2,100      737.00         1,547,700      貸付株式数             100  株
     ン
     ベステラ                   2,000     1,224.00          2,448,000      貸付株式数             800  株
     キャンディル                   1,000      545.00          545,000     貸付株式数             600  株
     住石ホールディングス                  17,500       199.00         3,482,500
     日鉄鉱業                   2,100     5,930.00         12,453,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                   4,200     2,858.00         12,003,600       貸付株式数           1,600   株
     ＩＮＰＥＸ                  363,900      1,621.00         589,881,900       貸付株式数          146,700    株
     石油資源開発                  11,900      3,195.00         38,020,500
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                   4,200     1,612.00          6,770,400
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,900      964.00         1,831,600
     ン
     第一カッター興業                   2,300     1,336.00          3,072,800
     明豊ファシリティワークス                   3,200      666.00         2,131,200      貸付株式数           1,100   株
     安藤・間                  47,600       815.00        38,794,000
     東急建設                  27,900       610.00        17,019,000
     コムシスホールディングス                  32,700      2,485.00         81,259,500
     ビーアールホールディング
                       12,800       325.00         4,160,000      貸付株式数           4,900   株
     ス
     高松コンストラクションＧ
                        6,100     2,066.00         12,602,600
     Ｐ
     東建コーポレーション                   2,800     8,660.00         24,248,000       貸付株式数           1,100   株
     ソネック                   1,000     1,001.00          1,001,000      貸付株式数             300  株
     ヤマウラ                   4,100      938.00         3,845,800      貸付株式数           1,700   株
     オリエンタル白石                  33,600       239.00         8,030,400
     大成建設                  63,500      4,105.00         260,667,500
     大  林  組
                      223,000       957.00        213,411,000
     清水建設                  207,100       720.00        149,112,000
     飛島建設                   5,900     1,009.00          5,953,100
     長谷工コーポレーシヨン                  65,200      1,550.00         101,060,000
     松井建設                   8,100      664.00         5,378,400      貸付株式数             400  株
     錢  高  組
                         900    3,490.00          3,141,000      貸付株式数             300  株
     鹿島建設                  163,300      1,442.00         235,478,600
     不動テトラ                   5,000     1,622.00          8,110,000
                                 78/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大末建設                   2,400     1,602.00          3,844,800
     鉄建建設                   4,600     1,796.00          8,261,600
     西松建設                  14,200      4,310.00         61,202,000       貸付株式数           5,100   株
     三井住友建設                  52,500       452.00        23,730,000       貸付株式数             400  株
     大豊建設                   3,400     4,460.00         15,164,000
     佐田建設                   4,700      463.00         2,176,100      貸付株式数             600  株
     ナカノフドー建設                   5,100      314.00         1,601,400      貸付株式数           1,500   株
     奥  村  組
                       12,200      2,874.00         35,062,800
     東鉄工業                   9,800     2,264.00         22,187,200
     イチケン                   1,600     1,839.00          2,942,400
     富士ピー・エス                   2,700      492.00         1,328,400      貸付株式数           1,100   株
     淺沼組                   2,600     5,350.00         13,910,000       貸付株式数             100  株
     戸田建設                  92,200       687.00        63,341,400
     熊  谷  組
                       11,600      2,711.00         31,447,600
     北野建設                   1,400     2,158.00          3,021,200      貸付株式数             400  株
     植  木  組
                        1,800     1,462.00          2,631,600      貸付株式数             700  株
     矢作建設                   9,400      774.00         7,275,600
     ピーエス三菱                   7,500      610.00         4,575,000
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                  15,700       406.00         6,374,200      貸付株式数           6,000   株
     大東建託                  24,000     11,400.00         273,600,000
     新日本建設                   9,700      750.00         7,275,000
     東亜道路                   1,200     5,560.00          6,672,000
     日本道路                   2,000     6,490.00         12,980,000
     東亜建設                   5,400     2,391.00         12,911,400
     日本国土開発                  19,400       511.00         9,913,400
     若築建設                   3,600     2,050.00          7,380,000
     東洋建設                  24,200       836.00        20,231,200
     五洋建設                  88,600       641.00        56,792,600       貸付株式数             700  株
     世紀東急                  11,100       816.00         9,057,600
     福  田  組
                        2,500     4,430.00         11,075,000       貸付株式数             800  株
     日本ドライケミカル                   2,100     1,574.00          3,305,400      貸付株式数             200  株
     住友林業                  54,200      2,017.00         109,321,400
     日本基礎技術                   5,800      598.00         3,468,400
     巴コーポレーション                   8,700      418.00         3,636,600
     大和ハウス                  195,500      3,164.00         618,562,000
     ライト工業                  13,300      1,716.00         22,822,800
     積水ハウス                  232,700      2,289.50         532,766,650
     日特建設                   4,600      796.00         3,661,600
     北陸電気工事                   4,200      777.00         3,263,400
     ユアテック                  13,200       695.00         9,174,000
                                 79/281


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     日本リーテック                   4,500     1,081.00          4,864,500
     四電工                   2,200     1,707.00          3,755,400
     中電工                   9,800     2,088.00         20,462,400
     関  電  工
                       38,000       822.00        31,236,000
     きんでん                  49,200      1,502.00         73,898,400
     東京エネシス                   7,100      964.00         6,844,400
     トーエネック                   2,300     3,365.00          7,739,500
     住友電設                   5,700     2,424.00         13,816,800
     日本電設工業                  10,900      1,580.00         17,222,000
     エクシオグループ                  33,600      2,092.00         70,291,200
     新日本空調                   5,400     1,889.00         10,200,600       貸付株式数           1,300   株
     日本工営                   4,500     3,310.00         14,895,000
     九電工                  15,900      2,665.00         42,373,500
     三機工業                  15,200      1,487.00         22,602,400
     日揮ホールディングス                  68,100      1,860.00         126,666,000
     中外炉工業                   2,100     1,784.00          3,746,400
     ヤマト                   5,700      756.00         4,309,200
     太平電業                   4,500     2,716.00         12,222,000
     高砂熱学                  19,000      1,599.00         30,381,000
     三晃金属                    800    2,790.00          2,232,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                  24,300      1,846.00         44,857,800
     朝日工業社                   3,000     1,578.00          4,734,000
     明星工業                  12,400       745.00         9,238,000
     大  氣  社
                       10,300      3,145.00         32,393,500
     ダイダン                   4,700     2,030.00          9,541,000
     日比谷総合設備                   6,600     1,898.00         12,526,800
     ニップン                  19,400      1,572.00         30,496,800
     日清製粉Ｇ本社                  75,100      1,505.00         113,025,500
     日東富士製粉                   1,200     4,355.00          5,226,000
     昭和産業                   6,400     2,417.00         15,468,800
     鳥越製粉                   6,100      642.00         3,916,200
     中部飼料                   8,100     1,018.00          8,245,800      貸付株式数           3,100   株
     フィード・ワン                   9,400      666.00         6,260,400
     東洋精糖                   1,500      970.00         1,455,000      貸付株式数             100  株
     日本甜菜糖                   4,000     1,659.00          6,636,000
     ＤＭ三井製糖ホールディ                   6,300     1,865.00         11,749,500
     塩水港精糖                   9,300      214.00         1,990,200      貸付株式数           2,700   株
     日新製糖                   3,800     1,745.00          6,631,000
     ＬＩＦＵＬＬ                  21,300       172.00         3,663,600      貸付株式数           8,600   株
     ミクシィ                  16,200      2,179.00         35,299,800
                                 80/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジェイエイシーリクルート
                        5,700     1,796.00         10,237,200       貸付株式数             400  株
     メント
     日本Ｍ＆Ａセンターホール
                      116,900      1,423.00         166,348,700
     デ
     メンバーズ                   1,900     2,887.00          5,485,300
     中広                   1,100      399.00          438,900     貸付株式数             400  株
     ＵＴグループ                  10,300      2,460.00         25,338,000
     アイティメディア                   3,400     1,745.00          5,933,000      貸付株式数           1,200   株
     Ｅ・Ｊホールディングス                   4,100     1,156.00          4,739,600      貸付株式数           1,500   株
     夢真ビーネックスグルーフ                  23,200      1,428.00         33,129,600
     コシダカホールディングス                  19,200       773.00        14,841,600       貸付株式数           6,100   株
     アルトナー                   1,800      853.00         1,535,400
     パソナグループ                   7,700     2,060.00         15,862,000
     ＣＤＳ                   1,700     2,012.00          3,420,400
     リンクアンドモチベーショ
                       15,700       445.00         6,986,500      貸付株式数           6,000   株
     ン
     エス・エム・エス                  24,200      2,919.00         70,639,800
     サニーサイドアップＧ                   2,500      663.00         1,657,500      貸付株式数             100  株
     パーソルホールディングス                  71,300      2,547.00         181,601,100
     リニカル                   3,900      838.00         3,268,200
     クックパッド                  22,100       226.00         4,994,600      貸付株式数           5,200   株
     エスクリ                   3,200      437.00         1,398,400      貸付株式数           1,200   株
     アイ・ケイ・ケイホール
                        3,200      614.00         1,964,800      貸付株式数           1,200   株
     ディンク
     森永製菓                  15,800      3,915.00         61,857,000
     中  村  屋
                        1,600     3,070.00          4,912,000      貸付株式数             600  株
     江崎グリコ                  18,400      3,735.00         68,724,000
     名糖産業                   3,000     1,623.00          4,869,000      貸付株式数           1,200   株
     井村屋グループ                   3,900     2,334.00          9,102,600      貸付株式数           1,500   株
     不  二  家
                        4,400     2,340.00         10,296,000
     山崎製パン                  49,200      1,518.00         74,685,600
     第一屋製パン                   1,600      516.00          825,600     貸付株式数             400  株
     モロゾフ                   2,300     3,270.00          7,521,000
     亀田製菓                   4,000     4,320.00         17,280,000
     寿スピリッツ                   6,700     7,620.00         51,054,000
     カルビー                  34,000      2,388.00         81,192,000
     森永乳業                  13,000      4,645.00         60,385,000
     六甲バター                   5,200     1,430.00          7,436,000      貸付株式数           2,000   株
     ヤクルト                  50,100      7,230.00         362,223,000
     明治ホールディングス                  43,500      6,330.00         275,355,000
                                 81/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     雪印メグミルク                  16,800      1,740.00         29,232,000
     プリマハム                   9,400     2,161.00         20,313,400
     日本ハム                  27,000      3,995.00         107,865,000
     林兼産業                   2,700      494.00         1,333,800      貸付株式数             400  株
     丸大食品                   7,000     1,490.00         10,430,000
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                        6,700     3,095.00         20,736,500       貸付株式数           2,400   株
     柿安本店                   2,400     2,428.00          5,827,200      貸付株式数             200  株
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                  47,900       663.00        31,757,700
     学情                   2,900      981.00         2,844,900      貸付株式数             200  株
     スタジオアリス                   3,200     2,284.00          7,308,800      貸付株式数           1,100   株
     クロスキャット                   3,800      872.00         3,313,600      貸付株式数           1,200   株
     シミックホールディングス                   3,600     1,463.00          5,266,800      貸付株式数           1,400   株
     エプコ                   1,600      750.00         1,200,000      貸付株式数             500  株
     システナ                  104,600       446.00        46,651,600
     ＮＪＳ                   1,600     2,030.00          3,248,000
     デジタルアーツ                   3,900     6,640.00         25,896,000
     日鉄ソリューションズ                  12,000      3,770.00         45,240,000
     綜合警備保障                  26,800      3,535.00         94,738,000
     キューブシステム                   3,600      925.00         3,330,000      貸付株式数           1,300   株
     いちご                  81,400       304.00        24,745,600
     ＷＯＷ     ＷＯＲＬＤ
                        1,000     1,174.00          1,174,000
     日本駐車場開発                  75,400       177.00        13,345,800       貸付株式数           29,400    株
     コア                   3,000     1,480.00          4,440,000      貸付株式数             600  株
     カカクコム                  52,300      2,480.00         129,704,000
     アイロムグループ                   2,600     1,932.00          5,023,200      貸付株式数             900  株
     セントケア・ホールディン
                        4,600      870.00         4,002,000
     グ
     サイネックス                   1,700      605.00         1,028,500      貸付株式数             200  株
     ルネサンス                   4,900      963.00         4,718,700      貸付株式数           1,900   株
     ディップ                  12,500      3,780.00         47,250,000       貸付株式数           4,000   株
     ＳＢＳホールディングス                   5,500     3,060.00         16,830,000
     デジタルホールディングス                   4,900     1,286.00          6,301,400
     新日本科学                   8,700     1,934.00         16,825,800       貸付株式数           3,200   株
     キャリアデザインセンター                   1,600     1,115.00          1,784,000
     ベネフィット・ワン                  26,000      1,968.00         51,168,000
     エムスリー                  125,700      3,856.00         484,699,200
     ツカダ・グローバルＨＯＬ
                        4,400      378.00         1,663,200      貸付株式数           1,800   株
     Ｄ
     ブラス                    900     883.00          794,700     貸付株式数             300  株
     アウトソーシング                  40,800      1,156.00         47,164,800
                                 82/281


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     ウェルネット                   6,400      491.00         3,142,400      貸付株式数           2,500   株
     ワールドホールディングス                   2,800     2,371.00          6,638,800      貸付株式数           1,000   株
     ディー・エヌ・エー                  27,100      1,847.00         50,053,700
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                  93,200      1,318.00         122,837,600
     ぐるなび                  10,900       429.00         4,676,100      貸付株式数             100  株
     タカミヤ                   8,600      374.00         3,216,400
     ジャパンベストレスキュー
                        4,300      798.00         3,431,400
     Ｓ
     ファンコミュニケーション
                       16,600       405.00         6,723,000      貸付株式数           2,400   株
     ズ
     ライク                   2,400     2,110.00          5,064,000      貸付株式数             800  株
     ビジネス・ブレークスルー                   2,000      451.00          902,000     貸付株式数           1,000   株
     エスプール                  20,100      1,232.00         24,763,200
     ＷＤＢホールディングス                   3,200     2,293.00          7,337,600
     手間いらず                   1,100     5,530.00          6,083,000      貸付株式数             400  株
     ティア                   3,100      458.00         1,419,800      貸付株式数             500  株
     ＣＤＧ                    900    1,295.00          1,165,500      貸付株式数             200  株
     アドウェイズ                  10,600       699.00         7,409,400      貸付株式数           4,000   株
     バリューコマース                   5,600     3,275.00         18,340,000       貸付株式数           2,000   株
     インフォマート                  78,300       485.00        37,975,500       貸付株式数           29,800    株
     サッポロホールディングス                  23,100      2,840.00         65,604,000
     アサヒグループホールディ
                      160,400      4,442.00         712,496,800       貸付株式数           63,600    株
     ン
     キリンＨＤ                  275,000      2,056.50         565,537,500
     宝ホールディングス                  44,700       941.00        42,062,700
     オエノンホールディングス                  20,800       298.00         6,198,400      貸付株式数           4,800   株
     養  命  酒
                        2,300     1,750.00          4,025,000
     コカ・コーラボトラーズＪ
                       49,200      1,448.00         71,241,600
     ＨＤ
     サントリー食品インター                  50,000      4,930.00         246,500,000       貸付株式数           18,000    株
     ダイドーグループＨＤ                   3,800     4,975.00         18,905,000       貸付株式数           1,500   株
     伊  藤  園
                       22,700      5,470.00         124,169,000
     キーコーヒー                   6,900     2,085.00         14,386,500
     ユニカフェ                   2,400      919.00         2,205,600      貸付株式数             800  株
     ジャパンフーズ                   1,100     1,167.00          1,283,700      貸付株式数             300  株
     日清オイリオグループ                   8,800     3,025.00         26,620,000
     不二製油グループ                  16,100      1,844.00         29,688,400       貸付株式数             100  株
     かどや製油                    800    3,460.00          2,768,000      貸付株式数             300  株
     Ｊ－オイルミルズ                   7,200     1,527.00         10,994,400
     ローソン                  16,300      4,440.00         72,372,000
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     サンエー                   5,100     4,050.00         20,655,000
     カワチ薬品                   5,600     2,071.00         11,597,600       貸付株式数             300  株
     エービーシー・マート                  11,400      5,920.00         67,488,000
     ハードオフコーポレーショ
                        3,600      890.00         3,204,000
     ン
     高千穂交易                   2,600     1,814.00          4,716,400      貸付株式数           1,000   株
                                                        4,800   株
     アスクル                  16,500      1,522.00         25,113,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ゲオホールディングス                   9,100     1,278.00         11,629,800
     アダストリア                   7,800     2,254.00         17,581,200       貸付株式数           3,600   株
     ジーフット                   4,000      348.00         1,392,000      貸付株式数           1,700   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                         700     392.00          274,400     貸付株式数             300  株
     リア
     オルバヘルスケアＨＬＤＧ
                        1,500     1,798.00          2,697,000
     Ｓ
     伊藤忠食品                   1,600     4,715.00          7,544,000      貸付株式数             600  株
     くら寿司                   7,600     3,040.00         23,104,000       貸付株式数           2,900   株
     キャンドゥ                   2,700     2,243.00          6,056,100      貸付株式数           1,200   株
     エレマテック                   5,700     1,335.00          7,609,500
     アイケイ                   2,400      517.00         1,240,800      貸付株式数             800  株
     パルグループＨＬＤＧＳ                   6,500     1,756.00         11,414,000
     エディオン                  33,500      1,205.00         40,367,500       貸付株式数           12,800    株
     あらた                   5,500     3,955.00         21,752,500       貸付株式数           1,900   株
     サーラコーポレーション                  14,700       641.00         9,422,700
     ワッツ                   3,100      739.00         2,290,900      貸付株式数           1,200   株
     トーメンデバイス                   1,100     6,230.00          6,853,000
     ハローズ                   3,300     3,250.00         10,725,000       貸付株式数             700  株
     ＪＰホールディングス                  18,100       227.00         4,108,700      貸付株式数           6,300   株
     フジオフードＧ本社                   5,800     1,397.00          8,102,600      貸付株式数           2,100   株
     あみやき亭                   1,800     2,942.00          5,295,600      貸付株式数             600  株
     東京エレクトロンデバイス                   2,200     5,620.00         12,364,000       貸付株式数             200  株
     ひらまつ                  15,300       211.00         3,228,300
     フィールズ                   6,400     1,072.00          6,860,800
     双日                  77,200      2,100.00         162,120,000
     アルフレッサホールディン
                       77,900      1,667.00         129,859,300
     グス
                                                         800  株
     大黒天物産                   2,300     4,375.00         10,062,500       貸付株式数
                                                        (200  株 )
     ハニーズホールディングス                   6,200     1,198.00          7,427,600      貸付株式数           2,300   株
     ファーマライズＨＤ                   1,700      708.00         1,203,600      貸付株式数             300  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キッコーマン                  47,900      6,990.00         334,821,000
     味  の  素
                      153,300      3,027.00         464,039,100
     ブルドツクソ－ス                   2,800     1,827.00          5,115,600      貸付株式数           1,100   株
     キユーピー                  34,800      2,160.00         75,168,000
     ハウス食品Ｇ本社                  24,800      2,725.00         67,580,000
     カ  ゴ  メ
                       28,300      3,275.00         92,682,500
     焼津水産化工                   3,400      917.00         3,117,800      貸付株式数           1,200   株
     アリアケジャパン                   6,800     5,250.00         35,700,000
     ピエトロ                   1,100     1,809.00          1,989,900      貸付株式数             300  株
     エバラ食品工業                   1,700     2,985.00          5,074,500      貸付株式数             500  株
     やまみ                    700    1,628.00          1,139,600
     ニチレイ                  30,000      2,307.00         69,210,000
     横浜冷凍                  18,100       852.00        15,421,200       貸付株式数           6,900   株
     東洋水産                  34,200      4,810.00         164,502,000       貸付株式数           1,100   株
     イートアンドＨＬＤＧＳ                   2,800     2,307.00          6,459,600      貸付株式数           1,000   株
     大冷                    900    1,910.00          1,719,000      貸付株式数             300  株
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
                        3,900      561.00         2,187,900      貸付株式数           1,400   株
     ＧＳ
     日清食品ＨＤ                  25,700      8,550.00         219,735,000
     永谷園ホールディングス                   3,400     1,965.00          6,681,000      貸付株式数           1,100   株
     一正蒲鉾                   3,100      840.00         2,604,000      貸付株式数           1,100   株
     フジッコ                   7,100     1,931.00         13,710,100
     ロックフィールド                   7,600     1,418.00         10,776,800       貸付株式数           2,900   株
     日本たばこ産業                  401,200      2,389.00         958,466,800       貸付株式数          144,800    株
     ケンコーマヨネーズ                   4,000     1,403.00          5,612,000
     わらべや日洋ＨＤ                   4,600     1,710.00          7,866,000
     なとり                   4,400     1,997.00          8,786,800      貸付株式数           1,500   株
     イフジ産業                   1,500      995.00         1,492,500      貸付株式数             200  株
     ピックルスコーポレーショ
                        3,600     1,348.00          4,852,800
     ン
     ファーマフーズ                   9,400     1,369.00         12,868,600       貸付株式数           3,600   株
                                                        9,900   株
     北の達人コーポ                  26,700       209.00         5,580,300      貸付株式数
                                                       (2,600    株 )
     ユーグレナ                  38,300       953.00        36,499,900       貸付株式数           14,700    株
     紀文食品                   5,800      986.00         5,718,800      貸付株式数           2,200   株
     スター・マイカ・ＨＬＤＧ
                        4,000     1,590.00          6,360,000
     Ｓ
     ＳＲＥホールディングス                   1,900     2,037.00          3,870,300      貸付株式数             700  株
     ＡＤワークスグループ                  12,400       156.00         1,934,400      貸付株式数           5,300   株
     片倉工業                   7,000     2,133.00         14,931,000
                                 85/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グ  ン  ゼ
                        4,500     3,745.00         16,852,500       貸付株式数             600  株
     ヒューリック                  165,700      1,088.00         180,281,600       貸付株式数           63,100    株
     神  栄
                        1,100      942.00         1,036,200      貸付株式数             200  株
     ラサ商事                   3,200      975.00         3,120,000
     アルペン                   5,500     1,990.00         10,945,000       貸付株式数           2,100   株
     ハブ                   2,500      571.00         1,427,500      貸付株式数             800  株
     ラクーンホールディングス                   6,200     1,420.00          8,804,000      貸付株式数           2,400   株
     クオールホールディングス                   9,000     1,312.00         11,808,000       貸付株式数           1,200   株
     アルコニックス                   9,200     1,324.00         12,180,800
     神戸物産                  52,700      3,125.00         164,687,500       貸付株式数           20,200    株
                                                        1,400   株
     ソリトンシステムズ                   3,700     1,302.00          4,817,400      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ジンズホールディングス                   4,200     4,210.00         17,682,000       貸付株式数             200  株
     ビックカメラ                  43,100      1,127.00         48,573,700       貸付株式数           16,600    株
     ＤＣＭホールディングス                  43,200      1,080.00         46,656,000
     ペッパーフードサービス                  10,000       434.00         4,340,000      貸付株式数           3,800   株
     ハイパー                   2,200      483.00         1,062,600      貸付株式数             600  株
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                  92,800      1,979.00         183,651,200
     東京一番フーズ                   2,200      595.00         1,309,000      貸付株式数             600  株
     ＤＤホールディングス                   3,900      620.00         2,418,000      貸付株式数           1,100   株
     あい    ホールディングス
                       10,400      1,664.00         17,305,600       貸付株式数           2,800   株
     ディーブイエックス                   2,900     1,087.00          3,152,300      貸付株式数             900  株
     きちりホールディングス                   2,300      407.00          936,100     貸付株式数             500  株
     アークランドサービスＨＤ                   5,600     2,139.00         11,978,400       貸付株式数           2,100   株
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                       83,700      1,132.00         94,748,400
     ング
     ドトール・日レスＨＤ                  12,000      1,529.00         18,348,000
     マツキヨココカラ＆カンパ
                       43,700      5,100.00         222,870,000
     ニー
     ブロンコビリー                   4,000     2,491.00          9,964,000      貸付株式数           1,500   株
     ＺＯＺＯ                  50,400      2,731.00         137,642,400
     トレジャー・ファクトリー                   2,300     1,048.00          2,410,400      貸付株式数             700  株
     物語コーポレーション                   3,600     5,840.00         21,024,000       貸付株式数           1,300   株
     三越伊勢丹ＨＤ                  116,500      1,116.00         130,014,000
     東洋紡                  29,600      1,052.00         31,139,200
     ユニチカ                  21,200       236.00         5,003,200
     富士紡ホールディングス                   3,100     3,445.00         10,679,500
     日清紡ホールディングス                  42,600      1,083.00         46,135,800
     倉敷紡績                   5,700     2,020.00         11,514,000
     ダイワボウＨＤ                  32,700      1,770.00         57,879,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シキボウ                   3,300      908.00         2,996,400
     日東紡績                   9,800     2,665.00         26,117,000
     トヨタ紡織                  27,600      2,147.00         59,257,200
     マクニカ・富士エレＨＬＤ
                       17,500      2,951.00         51,642,500
     ＧＳ
     Ｈａｍｅｅ                   2,700     1,241.00          3,350,700      貸付株式数             900  株
     マーケットエンタープライ
                         800    1,107.00           885,600     貸付株式数             200  株
     ズ
                                                        1,000   株
     ラクト・ジャパン                   2,500     2,064.00          5,160,000      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     ウエルシアＨＤ                  38,900      2,550.00         99,195,000       貸付株式数             300  株
     クリエイトＳＤＨ                  10,800      2,883.00         31,136,400       貸付株式数           3,700   株
     グリムス                   3,300     1,536.00          5,068,800
     バイタルＫＳＫＨＤ                  12,100       713.00         8,627,300
     八洲電機                   4,700      989.00         4,648,300      貸付株式数           1,800   株
     メディアスホールディング
                        4,500     1,027.00          4,621,500      貸付株式数           1,600   株
     ス
     レスターホールディングス                   6,800     2,023.00         13,756,400       貸付株式数           1,600   株
     ジューテックＨＤ                   1,500     1,032.00          1,548,000      貸付株式数             600  株
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                       10,600       393.00         4,165,800      貸付株式数           3,200   株
     大光                   3,200      717.00         2,294,400      貸付株式数           1,100   株
     ＯＣＨＩホールディングス                   1,800     1,230.00          2,214,000      貸付株式数             700  株
     ＴＯＫＡＩホールディング
                       35,600       874.00        31,114,400
     ス
     黒谷                   1,900      604.00         1,147,600      貸付株式数             700  株
     ミサワ                   1,600      633.00         1,012,800      貸付株式数             500  株
     ティーライフ                   1,000     1,365.00          1,365,000      貸付株式数             300  株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                   2,800      729.00         2,041,200      貸付株式数             400  株
     エー・ピーホールディング
                        1,500      458.00          687,000     貸付株式数             500  株
     ス
     三洋貿易                   7,000      974.00         6,818,000
     チムニー                   2,300     1,255.00          2,886,500      貸付株式数             800  株
     シュッピン                   6,100     1,572.00          9,589,200      貸付株式数           2,200   株
     ビューティガレージ                   1,200     2,776.00          3,331,200      貸付株式数             400  株
     オイシックス・ラ・大地                  10,500      1,857.00         19,498,500       貸付株式数           4,000   株
     ウイン・パートナーズ                   5,900     1,022.00          6,029,800      貸付株式数           2,000   株
     ネクステージ                  14,900      2,188.00         32,601,200
     ジョイフル本田                  21,900      1,592.00         34,864,800       貸付株式数           8,400   株
     鳥貴族ホールディングス                   2,500     2,026.00          5,065,000      貸付株式数             900  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                        1,900   株
     ホットランド                   5,700     1,342.00          7,649,400      貸付株式数
                                                       (1,500    株 )
     すかいらーくＨＤ                  91,000      1,607.00         146,237,000       貸付株式数           35,800    株
     ＳＦＰホールディングス                   3,700     1,607.00          5,945,900      貸付株式数           1,300   株
     綿半ホールディングス                   5,400     1,335.00          7,209,000      貸付株式数           1,400   株
     日本毛織                  19,300       959.00        18,508,700       貸付株式数           8,000   株
     ダイトウボウ                  10,000       92.00         920,000     貸付株式数           4,400   株
     トーア紡コーポレーション                   2,100      381.00          800,100     貸付株式数             500  株
     ダイドーリミテツド                   7,700      139.00         1,070,300      貸付株式数           3,000   株
     ヨシックスホールディング
                        1,500     2,301.00          3,451,500      貸付株式数             500  株
     ス
     ユナイテッド・スーパー
                       21,100      1,067.00         22,513,700       貸付株式数           8,200   株
     マーケ
     三栄建築設計                   2,900     1,657.00          4,805,300
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                  38,200      3,265.00         124,723,000
     三重交通グループＨＤ                  14,800       507.00         7,503,600      貸付株式数           5,300   株
     サムティ                  10,400      2,036.00         21,174,400       貸付株式数           3,700   株
     地主                   4,600     2,140.00          9,844,000      貸付株式数           1,800   株
     プレサンスコーポレーショ
                        8,600     1,504.00         12,934,400       貸付株式数             900  株
     ン
     フィル・カンパニー                   1,300     1,203.00          1,563,900      貸付株式数             400  株
     ハウスコム                    900    1,070.00           963,000     貸付株式数             200  株
     日本管理センター                   3,400     1,017.00          3,457,800
     サンセイランディック                   1,700      886.00         1,506,200      貸付株式数             700  株
     エストラスト                   1,100      555.00          610,500
     フージャースＨＤ                   9,300      822.00         7,644,600      貸付株式数             100  株
     オープンハウスグループ                  23,400      5,340.00         124,956,000
     東急不動産ＨＤ                  206,200       685.00        141,247,000
     飯田ＧＨＤ                  61,400      2,104.00         129,185,600
     イーグランド                   1,000     1,498.00          1,498,000
     帝国繊維                   7,700     1,593.00         12,266,100       貸付株式数           2,900   株
     日本コークス工業                  62,700       129.00         8,088,300
     ゴルフダイジェスト・オン                   3,800     1,303.00          4,951,400      貸付株式数           1,500   株
     ミタチ産業                   1,700      929.00         1,579,300      貸付株式数             600  株
     ＢＥＥＮＯＳ                   3,700     1,904.00          7,044,800      貸付株式数           1,400   株
     あさひ                   6,400     1,316.00          8,422,400      貸付株式数           2,200   株
     日本調剤                   4,500     1,282.00          5,769,000      貸付株式数             200  株
     コスモス薬品                   7,400    12,000.00          88,800,000       貸付株式数           2,800   株
     シップヘルスケアＨＤ                  21,700      2,365.00         51,320,500
     トーエル                   3,300      880.00         2,904,000      貸付株式数           1,200   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ソフトクリエイトＨＤ                   3,200     4,150.00         13,280,000
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  259,900      5,435.00        1,412,556,500
     クリエイト・レストラン                                                   15,900    株
                       45,700       945.00        43,186,500       貸付株式数
     ツ・ホール                                                  (1,600    株 )
     明治電機工業                   3,000     1,113.00          3,339,000      貸付株式数             600  株
     ツルハホールディングス                  16,000      6,750.00         108,000,000       貸付株式数           4,900   株
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                   3,000      528.00         1,584,000      貸付株式数           1,100   株
     スターティアホールディン
                        1,700      850.00         1,445,000      貸付株式数             600  株
     グス
     サンマルクホールディング
                        6,000     1,562.00          9,372,000
     ス
     フェリシモ                   1,700     1,181.00          2,007,700      貸付株式数             500  株
     トリドールホールディング                                                   6,800   株
                       18,200      2,305.00         41,951,000       貸付株式数
     ス                                                   (200  株 )
     帝  人
                       65,900      1,378.00         90,810,200
     東  レ
                      477,700       682.30        325,934,710
     ク  ラ  レ
                      101,100      1,124.00         113,636,400
     旭  化  成
                      462,500      1,055.50         488,168,750
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                        6,900      352.00         2,428,800      貸付株式数           2,700   株
     稲葉製作所                   3,800     1,325.00          5,035,000      貸付株式数           1,400   株
     宮地エンジニアリングＧ                   2,100     3,450.00          7,245,000
     トーカロ                  19,300      1,371.00         26,460,300
     アルファＣＯ                   2,300      965.00         2,219,500      貸付株式数           1,000   株
     ＳＵＭＣＯ                  118,900      2,124.00         252,543,600       貸付株式数           33,200    株
     川田テクノロジーズ                   1,300     3,355.00          4,361,500
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
                        2,400     6,520.00         15,648,000
     ＩＥＳ
     ジェイテックコーポレー
                        1,000     2,238.00          2,238,000
     ション
     信和                   4,500      790.00         3,555,000
     ビーロット                   4,700      510.00         2,397,000
                                                         200  株
     ファーストブラザーズ                   1,700      878.00         1,492,600      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     ＡＮＤ     ＤＯホールディン
                        3,600      925.00         3,330,000      貸付株式数           1,400   株
     グス
     シーアールイー                   2,500     1,654.00          4,135,000      貸付株式数             800  株
     プロパティエージェント                    800    1,551.00          1,240,800      貸付株式数             400  株
     ケイアイスター不動産                   3,300     4,875.00         16,087,500
     アグレ都市デザイン                   1,200     1,587.00          1,904,400      貸付株式数             400  株
     ジェイ・エス・ビー                   1,500     3,530.00          5,295,000      貸付株式数             500  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ロードスターキャピタル                   1,900     1,520.00          2,888,000      貸付株式数             700  株
     テンポイノベーション                   1,900      870.00         1,653,000      貸付株式数             200  株
     グロバルリンクマネジメン
                        1,200      955.00         1,146,000      貸付株式数             300  株
     ト
     フェイスネットワーク                    700    1,388.00           971,600
     住江織物                   1,200     1,713.00          2,055,600      貸付株式数             500  株
     日本フエルト                   4,400      434.00         1,909,600      貸付株式数           1,600   株
     イチカワ                    700    1,393.00           975,100     貸付株式数             300  株
     エコナックホールディング
                       13,500       92.00        1,242,000      貸付株式数           4,600   株
     ス
     日東製網                    700    1,388.00           971,600     貸付株式数             100  株
     芦森工業                   1,500     1,072.00          1,608,000      貸付株式数             200  株
     アツギ                   5,100      538.00         2,743,800
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                   1,300      940.00         1,222,000      貸付株式数             400  株
     ＪＭホールディングス                   5,300     1,557.00          8,252,100
     コメダホールディングス                  16,000      2,350.00         37,600,000       貸付株式数           5,600   株
     サツドラホールディングス                   3,600      662.00         2,383,200      貸付株式数           1,100   株
     アレンザホールディングス                   5,200     1,007.00          5,236,400      貸付株式数           2,000   株
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                   2,000     1,892.00          3,784,000      貸付株式数             700  株
     バロックジャパン                   4,800      819.00         3,931,200      貸付株式数           1,900   株
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                   6,800     5,490.00         37,332,000       貸付株式数           2,600   株
     ダイニック                   2,300      689.00         1,584,700      貸付株式数             100  株
     共和レザー                   3,600      587.00         2,113,200
     ピーバンドットコム                    800     552.00          441,600     貸付株式数             300  株
     力の源ＨＤ                   4,000      770.00         3,080,000      貸付株式数           1,300   株
     ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ            ＣＯ
                       39,400      2,971.00         117,057,400
     ＭＰＡＮ
     アセンテック                   2,500      764.00         1,910,000      貸付株式数             900  株
     セーレン                  14,000      1,981.00         27,734,000       貸付株式数           5,500   株
     ソトー                   2,500      855.00         2,137,500
     東海染工                    500    1,147.00           573,500     貸付株式数             100  株
     小松マテーレ                  11,200      1,289.00         14,436,800
     ワコールホールディングス                  16,200      2,148.00         34,797,600
     ホギメディカル                   9,400     2,984.00         28,049,600       貸付株式数             400  株
     クラウディアＨＬＤＧＳ                   1,600      241.00          385,600
     ＴＳＩホールディングス                  22,900       376.00         8,610,400      貸付株式数           7,700   株
     マツオカコーポレーション                   2,000     1,018.00          2,036,000      貸付株式数             800  株
     ワールド                   9,500     1,489.00         14,145,500
     ＴＩＳ                  65,900      3,430.00         226,037,000
     ＪＮＳホールディングス                   3,100      412.00         1,277,200      貸付株式数           1,100   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グリー                  33,200       906.00        30,079,200       貸付株式数           16,200    株
     ＧＭＯペパボ                    800    2,178.00          1,742,400      貸付株式数             200  株
     コーエーテクモＨＤ                  23,300      4,480.00         104,384,000
     三菱総合研究所                   3,400     4,185.00         14,229,000
     ボルテージ                   2,000      372.00          744,000     貸付株式数             800  株
     電算                    600    2,307.00          1,384,200      貸付株式数             100  株
     ＡＧＳ                   2,800      739.00         2,069,200      貸付株式数           1,200   株
     ファインデックス                   6,100      625.00         3,812,500      貸付株式数           2,200   株
     ブレインパッド                   6,200     1,151.00          7,136,200
     ＫＬａｂ                  12,800       489.00         6,259,200
     ポールトゥウィンホール
                       10,500      1,065.00         11,182,500       貸付株式数           2,800   株
     ディン
     ネクソン                  166,200      3,160.00         525,192,000
     アイスタイル                  18,600       253.00         4,705,800      貸付株式数           7,600   株
     エムアップホールディング
                        8,400     1,335.00         11,214,000
     ス
     エイチーム                   4,600      750.00         3,450,000      貸付株式数           1,800   株
     エニグモ                   8,100      562.00         4,552,200      貸付株式数           2,900   株
     テクノスジャパン                   5,800      511.00         2,963,800      貸付株式数             100  株
     ｅｎｉｓｈ                   5,100      312.00         1,591,200      貸付株式数           1,600   株
     コロプラ                  24,000       636.00        15,264,000       貸付株式数           7,900   株
     オルトプラス                   5,800      346.00         2,006,800      貸付株式数           2,000   株
     ブロードリーフ                  36,400       413.00        15,033,200       貸付株式数           12,800    株
     クロス・マーケティングＧ                   2,800      818.00         2,290,400      貸付株式数           1,100   株
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                   3,300     1,767.00          5,831,100      貸付株式数           1,200   株
     システム情報                   5,400     1,011.00          5,459,400      貸付株式数           2,000   株
     メディアドゥ                   2,600     1,889.00          4,911,400      貸付株式数             100  株
     じげん                  20,700       356.00         7,369,200
                                                        2,800   株
     ブイキューブ                   7,500      992.00         7,440,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     エンカレッジ・テクノロジ                    900     531.00          477,900     貸付株式数             400  株
     サイバーリンクス                   2,500     1,138.00          2,845,000      貸付株式数             900  株
     ディー・エル・イー                   4,300      337.00         1,449,100
     フィックスターズ                   7,200      911.00         6,559,200      貸付株式数           2,800   株
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮ
                        2,900     1,902.00          5,515,800      貸付株式数           1,200   株
     ＧＳ
                                                        1,900   株
     オプティム                   5,300      840.00         4,452,000      貸付株式数
                                                       (1,800    株 )
     セレス                   2,700     1,344.00          3,628,800      貸付株式数           1,000   株
     ＳＨＩＦＴ                   4,300    19,690.00          84,667,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     特種東海製紙                   4,000     3,195.00         12,780,000
     ティーガイア                   6,600     1,644.00         10,850,400       貸付株式数           2,300   株
     セック                   1,000     2,610.00          2,610,000      貸付株式数             100  株
     テクマトリックス                  12,400      1,660.00         20,584,000       貸付株式数           3,900   株
     プロシップ                   2,300     1,505.00          3,461,500      貸付株式数             800  株
     ガンホー・オンライン・エ
                       19,000      2,405.00         45,695,000       貸付株式数           7,300   株
     ンター
     ＧＭＯペイメントゲート
                       14,200     10,720.00         152,224,000
     ウェイ
     ザッパラス                   2,600      396.00         1,029,600
     システムリサーチ                   2,000     2,038.00          4,076,000      貸付株式数             700  株
     インターネットイニシア
                       19,500      4,640.00         90,480,000
     ティブ
     さくらインターネット                   7,700      575.00         4,427,500      貸付株式数           3,100   株
     ヴィンクス                   2,000     1,078.00          2,156,000
     ＧＭＯグローバルサインＨ
                        1,600     6,100.00          9,760,000      貸付株式数             600  株
     Ｄ
     ＳＲＡホールディングス                   3,500     2,840.00          9,940,000
     システムインテグレータ                   1,900      486.00          923,400     貸付株式数             700  株
     朝日ネット                   6,700      608.00         4,073,600
     ｅＢＡＳＥ                   8,800      520.00         4,576,000      貸付株式数             300  株
     アバント                   7,800     1,340.00         10,452,000
     アドソル日進                   2,600     1,576.00          4,097,600      貸付株式数           1,000   株
     ＯＤＫソリューションズ                   1,300      576.00          748,800
                                                        1,600   株
     フリービット                   3,800      923.00         3,507,400      貸付株式数
                                                       (1,600    株 )
     コムチュア                   8,200     2,830.00         23,206,000
     サイバーコム                    900    1,129.00          1,016,100
     アステリア                   5,300     1,252.00          6,635,600      貸付株式数           1,900   株
     アイル                   3,700     1,447.00          5,353,900      貸付株式数           1,400   株
     王子ホールディングス                  289,800       561.00        162,577,800
     日本製紙                  31,600       957.00        30,241,200       貸付株式数           12,200    株
     三菱製紙                   8,100      301.00         2,438,100
     北越コーポレーション                  44,900       645.00        28,960,500
     中越パルプ                   2,400      915.00         2,196,000      貸付株式数             900  株
     巴川製紙                   2,700      635.00         1,714,500
     大王製紙                  32,500      1,437.00         46,702,500
     阿波製紙                   1,000      324.00          324,000     貸付株式数             400  株
     マークラインズ                   3,700     2,389.00          8,839,300
     メディカル・データ・ビジ                   9,400      960.00         9,024,000      貸付株式数           3,500   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ｇｕｍｉ                  10,200       548.00         5,589,600
     ショーケース                   1,600      454.00          726,400     貸付株式数             600  株
     モバイルファクトリー                   1,700     1,121.00          1,905,700      貸付株式数             600  株
     テラスカイ                   2,700     1,443.00          3,896,100      貸付株式数           1,000   株
     デジタル・インフォメー
                        3,200     1,432.00          4,582,400
     ション
     ＰＣＩホールディングス                   3,000     1,044.00          3,132,000      貸付株式数           1,200   株
     パイプドＨＤ                   1,300     2,809.00          3,651,700      貸付株式数             500  株
     アイビーシー                    900     504.00          453,600     貸付株式数             200  株
     ネオジャパン                   2,000     1,242.00          2,484,000      貸付株式数             600  株
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ
                        1,600     2,164.00          3,462,400      貸付株式数             600  株
     ラクス                  33,600      1,537.00         51,643,200
     ランドコンピュータ                   1,300      942.00         1,224,600      貸付株式数             600  株
     ダブルスタンダード                   2,200     1,969.00          4,331,800      貸付株式数             800  株
     オープンドア                   4,400     2,066.00          9,090,400      貸付株式数           1,600   株
     マイネット                   2,600      525.00         1,365,000      貸付株式数           1,000   株
     アカツキ                   3,300     2,841.00          9,375,300
     ベネフィットジャパン                    600    1,993.00          1,195,800      貸付株式数             200  株
     ＵＢＩＣＯＭホールディン
                        1,900     2,700.00          5,130,000      貸付株式数             300  株
     グス
     カナミックネットワーク                   9,200      509.00         4,682,800      貸付株式数           2,800   株
     ノムラシステムコーポレー
                        3,500      234.00          819,000     貸付株式数           1,500   株
     ション
     レンゴー                  61,000       708.00        43,188,000
     トーモク                   3,800     1,520.00          5,776,000
     ザ・パック                   5,000     2,303.00         11,515,000       貸付株式数             400  株
     チェンジ                  14,700      1,797.00         26,415,900
     シンクロ・フード                   4,000      321.00         1,284,000      貸付株式数           1,400   株
     オークネット                   3,900     1,716.00          6,692,400      貸付株式数           1,500   株
     キャピタル・アセット・プ
                        1,200      710.00          852,000     貸付株式数             500  株
     ラン
     セグエグループ                   1,900      553.00         1,050,700      貸付株式数             700  株
     エイトレッド                   1,000     2,046.00          2,046,000      貸付株式数             500  株
     マクロミル                  14,600       999.00        14,585,400
     ビーグリー                   1,700     1,455.00          2,473,500
     オロ                   2,300     1,831.00          4,211,300      貸付株式数             800  株
     ユーザーローカル                   2,200     1,740.00          3,828,000      貸付株式数             800  株
     テモナ                   1,600      385.00          616,000     貸付株式数             600  株
     ニーズウェル                   1,800      684.00         1,231,200      貸付株式数             500  株
     マネーフォワード                  14,900      3,340.00         49,766,000       貸付株式数           4,100   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サインポスト                   2,300      886.00         2,037,800      貸付株式数             900  株
     昭和電工                  63,900      2,604.00         166,395,600
     住友化学                  510,800       541.00        276,342,800
     住友精化                   3,000     2,976.00          8,928,000      貸付株式数             400  株
     日産化学                  35,300      7,510.00         265,103,000
     ラサ工業                   2,600     2,026.00          5,267,600
     クレハ                   5,400    10,250.00          55,350,000       貸付株式数             700  株
     多木化学                   2,500     4,690.00         11,725,000       貸付株式数           1,000   株
     テイカ                   4,600     1,303.00          5,993,800
     石原産業                  12,600      1,177.00         14,830,200       貸付株式数             100  株
     片倉コープアグリ                   1,800     1,460.00          2,628,000      貸付株式数             200  株
     日本曹達                   8,400     4,170.00         35,028,000       貸付株式数             900  株
     東ソー                  95,300      1,828.00         174,208,400
     トクヤマ                  22,300      1,736.00         38,712,800
     セントラル硝子                  11,200      3,030.00         33,936,000       貸付株式数             100  株
     東亞合成                  36,700      1,046.00         38,388,200
     大阪ソーダ                   5,900     3,060.00         18,054,000       貸付株式数           2,500   株
     関東電化                  14,100       950.00        13,395,000       貸付株式数             100  株
     デンカ                  25,300      3,265.00         82,604,500
     イビデン                  37,000      4,575.00         169,275,000
     信越化学                  118,900      18,420.00        2,190,138,000
     日本カ－バイド                   2,500     1,431.00          3,577,500
     電算システムＨＤ                   3,000     2,373.00          7,119,000
     堺  化  学
                        4,900     1,934.00          9,476,600      貸付株式数           1,700   株
     第一稀元素化学工                   6,400     1,110.00          7,104,000      貸付株式数           2,400   株
     エア・ウォーター                  61,900      1,724.00         106,715,600
     日本酸素ＨＬＤＧＳ                  63,400      2,476.00         156,978,400
     日本化学工業                   2,100     2,123.00          4,458,300
     東邦アセチレン                   1,600     1,178.00          1,884,800
     日本パ－カライジング                  32,600       916.00        29,861,600
     高圧ガス                  11,000       653.00         7,183,000
     チタン工業                    900    1,806.00          1,625,400      貸付株式数             300  株
     四国化成                   8,700     1,250.00         10,875,000
     戸田工業                   1,500     2,782.00          4,173,000
     ステラ     ケミファ
                        3,600     2,565.00          9,234,000      貸付株式数           1,200   株
     保土谷化学                   2,100     3,645.00          7,654,500
     日本触媒                  10,900      5,450.00         59,405,000
     大日精化                   5,400     1,899.00         10,254,600
     カネカ                  16,700      3,345.00         55,861,500
     協和キリン                  79,200      2,759.00         218,512,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱瓦斯化学                  60,900      2,136.00         130,082,400
     三井化学                  60,000      3,230.00         193,800,000
     ＪＳＲ                  68,000      4,160.00         282,880,000       貸付株式数           25,600    株
     東京応化工業                  11,200      7,540.00         84,448,000
     大阪有機化学                   5,500     2,739.00         15,064,500       貸付株式数             700  株
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  464,600       783.60        364,060,560
     ＫＨネオケム                  11,400      2,595.00         29,583,000       貸付株式数           4,300   株
     ダイセル                  99,200       845.00        83,824,000
     住友ベ－クライト                  10,700      4,520.00         48,364,000
     積水化学                  145,400      1,860.00         270,444,000
     日本ゼオン                  58,000      1,401.00         81,258,000
     アイカ工業                  18,200      2,854.00         51,942,800
     ＵＢＥ                  34,400      2,049.00         70,485,600
     積水樹脂                  10,300      1,706.00         17,571,800
     タキロンシーアイ                  17,200       542.00         9,322,400
     旭有機材                   4,500     2,179.00          9,805,500
     ニチバン                   4,100     1,615.00          6,621,500      貸付株式数           1,500   株
     リケンテクノス                  16,100       440.00         7,084,000
     大倉工業                   3,200     1,742.00          5,574,400      貸付株式数           1,300   株
     積水化成品                  14,700       414.00         6,085,800
     群栄化学                   1,600     2,720.00          4,352,000
     タイガース       ポリマー
                        7,500      433.00         3,247,500      貸付株式数           1,600   株
     ミライアル                   2,300     1,887.00          4,340,100
     ダイキアクシス                   2,700      761.00         2,054,700      貸付株式数             900  株
     ダイキョーニシカワ                  17,300       510.00         8,823,000
     竹本容器                   2,500      825.00         2,062,500      貸付株式数             900  株
     森六ホールディングス                   3,600     1,922.00          6,919,200
     恵和                   2,000     4,460.00          8,920,000
     日本化薬                  52,400      1,115.00         58,426,000
     カーリットホールディング
                        6,200      736.00         4,563,200      貸付株式数           2,500   株
     ス
     ソルクシーズ                   6,200      381.00         2,362,200      貸付株式数           2,300   株
     ＣＬホールディングス                   1,500     1,016.00          1,524,000      貸付株式数             600  株
     プレステージ・インター                  26,500       646.00        17,119,000
     フェイス                   1,900      682.00         1,295,800      貸付株式数             700  株
     プロトコーポレーション                   7,900      987.00         7,797,300      貸付株式数           1,400   株
     ハイマックス                   1,900     1,297.00          2,464,300      貸付株式数             600  株
     アミューズ                   3,900     2,101.00          8,193,900
     野村総合研究所                  132,000      3,590.00         473,880,000
     ドリームインキュベータ                   2,100     2,275.00          4,777,500      貸付株式数             700  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サイバネットシステム                   5,200      731.00         3,801,200
     クイック                   4,600     1,415.00          6,509,000
     ＴＡＣ                   2,300      228.00          524,400
     ＣＥホールディングス                   3,400      455.00         1,547,000      貸付株式数           1,400   株
     日本システム技術                   1,300     2,492.00          3,239,600
     電通グループ                  69,000      4,275.00         294,975,000
     インテージホールディング
                        8,400     1,417.00         11,902,800
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   3,300     1,690.00          5,577,000
     東邦システムサイエンス                   1,600      933.00         1,492,800      貸付株式数             600  株
     ぴあ                   2,300     3,555.00          8,176,500      貸付株式数             900  株
     イオンファンタジー                   2,700     2,554.00          6,895,800      貸付株式数           1,000   株
                                                       11,900    株
     ソースネクスト                  31,600       265.00         8,374,000      貸付株式数
                                                       (1,200    株 )
     シーティーエス                   8,000      855.00         6,840,000      貸付株式数           3,000   株
     ネクシィーズグループ                   2,300      530.00         1,219,000      貸付株式数             800  株
     インフォコム                   8,000     2,160.00         17,280,000
     メディカルシステムネット
                        6,700      437.00         2,927,900
     ワーク
     日本精化                   5,100     2,014.00         10,271,400       貸付株式数           2,100   株
     扶桑化学工業                   6,000     4,010.00         24,060,000
     トリケミカル                   7,500     2,664.00         19,980,000
     シンプレクスＨＤ                  11,600      1,955.00         22,678,000
                                                         700  株
     ＨＥＲＯＺ                   2,100      946.00         1,986,600      貸付株式数
                                                        (700  株 )
     ラクスル                   8,500     2,141.00         18,198,500       貸付株式数           3,100   株
     ＩＰＳ                   2,000     2,417.00          4,834,000      貸付株式数             700  株
     ＦＩＧ                   7,600      321.00         2,439,600      貸付株式数           2,700   株
     システムサポート                   2,600     1,231.00          3,200,600      貸付株式数           1,000   株
     ＡＤＥＫＡ                  30,400      2,533.00         77,003,200
     日油                  22,300      5,180.00         115,514,000
     ミヨシ油脂                   2,800     1,045.00          2,926,000      貸付株式数             900  株
     新日本理化                  10,900       264.00         2,877,600      貸付株式数             800  株
     ハリマ化成グループ                   5,000      770.00         3,850,000
     イーソル                   4,500      585.00         2,632,500      貸付株式数           1,600   株
     アルテリア・ネットワーク
                        7,600     1,267.00          9,629,200      貸付株式数             100  株
     ス
     東海ソフト                   1,100     1,018.00          1,119,800      貸付株式数             400  株
     ウイングアーク１ＳＴ                   5,600     1,421.00          7,957,600
                                 96/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヒト・コミュニケーション
                        1,700     1,656.00          2,815,200      貸付株式数             500  株
     ズＨＤ
     サーバーワークス                   1,300     2,098.00          2,727,400      貸付株式数             400  株
     東名                    700    1,090.00           763,000     貸付株式数             100  株
     ヴィッツ                    600    1,184.00           710,400
     トビラシステムズ                   1,400      804.00         1,125,600      貸付株式数             500  株
     Ｓａｎｓａｎ                  24,200       998.00        24,151,600       貸付株式数           9,200   株
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                   1,400      670.00          938,000     貸付株式数             500  株
     ギフティ                   6,200     1,120.00          6,944,000      貸付株式数           2,300   株
     花  王
                      157,600      5,254.00         828,030,400
     第一工業製薬                   2,600     2,285.00          5,941,000
     石原ケミカル                   3,600     1,346.00          4,845,600
     日華化学                   2,500      855.00         2,137,500      貸付株式数             800  株
     ニイタカ                   1,400     2,286.00          3,200,400      貸付株式数             500  株
     三洋化成                   4,300     4,715.00         20,274,500
     ベース                   1,200     6,020.00          7,224,000      貸付株式数             400  株
     ＪＭＤＣ                   9,200     5,400.00         49,680,000       貸付株式数           3,500   株
     武田薬品                  585,900      3,649.00        2,137,949,100
     アステラス製薬                  637,300      2,048.50        1,305,509,050
     住友ファーマ                  46,100      1,096.00         50,525,600
     塩野義製薬                  88,900      6,857.00         609,587,300
     わかもと製薬                   7,700      262.00         2,017,400      貸付株式数           3,000   株
     日本新薬                  17,300      7,500.00         129,750,000
     中外製薬                  233,200      3,542.00         825,994,400
     科研製薬                  10,900      3,680.00         40,112,000       貸付株式数             500  株
     エーザイ                  84,700      5,257.00         445,267,900
     理研ビタミン                   6,700     1,607.00         10,766,900
     ロート製薬                  36,400      3,305.00         120,302,000
     小野薬品                  151,700      3,257.00         494,086,900
     久光製薬                  17,100      3,355.00         57,370,500
     有機合成薬品                   5,200      285.00         1,482,000
     持田製薬                   8,600     3,135.00         26,961,000       貸付株式数             100  株
     参天製薬                  133,000      1,004.00         133,532,000
     扶桑薬品                   2,500     2,126.00          5,315,000
     日本ケミファ                    900    1,913.00          1,721,700
     ツムラ                  21,900      2,922.00         63,991,800
     日医工                  21,800       352.00         7,673,600      貸付株式数           8,500   株
     テ  ル  モ
                      210,800      4,130.00         870,604,000
     ＨＵグループＨＤ                  18,600      2,656.00         49,401,600
     キッセイ薬品工業                  11,500      2,511.00         28,876,500
                                 97/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     生化学工業                  13,000       799.00        10,387,000
     栄研化学                  11,700      1,614.00         18,883,800
     日水製薬                   2,900     1,702.00          4,935,800
     鳥居薬品                   4,000     2,990.00         11,960,000
     ＪＣＲファーマ                  21,000      2,311.00         48,531,000
     東和薬品                  10,700      2,452.00         26,236,400
     富士製薬工業                   4,300      934.00         4,016,200
     ゼリア新薬工業                  11,800      2,068.00         24,402,400       貸付株式数           4,900   株
     第一三共                  555,800      3,400.00        1,889,720,000
     キョーリン製薬ＨＤ                  13,900      1,687.00         23,449,300       貸付株式数             100  株
     大幸薬品                  11,200       576.00         6,451,200      貸付株式数           4,300   株
     ダイト                   4,700     2,671.00         12,553,700
     大塚ホールディングス                  146,300      4,365.00         638,599,500
     大正製薬ＨＤ                  15,100      4,810.00         72,631,000
     ペプチドリーム                  39,200      1,445.00         56,644,000
     大日本塗料                   8,400      759.00         6,375,600      貸付株式数           3,100   株
     日本ペイントＨＯＬＤ                  274,300       969.00        265,796,700
     関西ペイント                  67,300      1,724.00         116,025,200
     神東塗料                   6,800      157.00         1,067,600      貸付株式数           2,100   株
     中国塗料                  16,200       881.00        14,272,200       貸付株式数           5,200   株
     日本特殊塗料                   4,600      940.00         4,324,000
     藤倉化成                   8,700      477.00         4,149,900      貸付株式数             100  株
     太陽ホールディングス                  10,600      3,115.00         33,019,000
     ＤＩＣ                  27,800      2,538.00         70,556,400       貸付株式数           11,000    株
     サカタインクス                  14,300       937.00        13,399,100       貸付株式数           5,300   株
     東洋インキＳＣホールディ
                       14,200      1,977.00         28,073,400       貸付株式数           5,600   株
     ン
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                        5,900      838.00         4,944,200
     アルプス技研                   5,900     1,899.00         11,204,100
                                                        4,800   株
     サニックス                  12,300       243.00         2,988,900      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ダイオーズ                   1,200     1,071.00          1,285,200      貸付株式数             400  株
     日本空調サービス                   7,600      809.00         6,148,400
     オリエンタルランド                  78,600     19,360.00        1,521,696,000
     フォーカスシステムズ                   4,500      919.00         4,135,500      貸付株式数           1,600   株
     ダスキン                  15,700      2,722.00         42,735,400
     パーク２４                  43,600      2,085.00         90,906,000       貸付株式数           5,500   株
     明光ネットワークジャパン                   8,100      602.00         4,876,200      貸付株式数           3,000   株
     ファルコホールディングス                   3,100     2,094.00          6,491,400      貸付株式数             400  株
     クレスコ                   5,300     2,146.00         11,373,800
                                 98/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フジ・メディア・ＨＤ                  66,600      1,129.00         75,191,400
     秀英予備校                   2,200      435.00          957,000     貸付株式数             800  株
     田谷                   1,600      572.00          915,200     貸付株式数             600  株
     ラウンドワン                  19,900      1,605.00         31,939,500
     リゾートトラスト                  31,000      2,185.00         67,735,000
     オービック                  23,100     19,190.00         443,289,000
     ジャストシステム                  10,400      4,295.00         44,668,000
     ＴＤＣソフト                   6,000     1,052.00          6,312,000
     Ｚホールディングス                 1,054,800         436.10        459,998,280
     ビー・エム・エル                   9,000     3,460.00         31,140,000
     トレンドマイクロ                  37,000      7,420.00         274,540,000
     りらいあコミュニケーショ                  10,500      1,092.00         11,466,000
     ＩＤホールディングス                   4,200      854.00         3,586,800
     リソー教育                  32,700       346.00        11,314,200       貸付株式数             200  株
     日本オラクル                  11,900      7,830.00         93,177,000
     早稲田アカデミー                   3,700     1,137.00          4,206,900      貸付株式数             400  株
     アルファシステムズ                   1,900     4,195.00          7,970,500      貸付株式数             700  株
     フューチャー                  15,500      1,688.00         26,164,000
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                        3,800     1,410.00          5,358,000
     ＳＢテクノロジー                   3,200     2,340.00          7,488,000
     トーセ                   2,300      760.00         1,748,000      貸付株式数             600  株
     ユー・エス・エス                  79,700      2,416.00         192,555,200
     オービックビジネスＣ                   7,000     4,565.00         31,955,000
     伊藤忠テクノソリュー                  33,400      3,245.00         108,383,000
     アイティフォー                   8,700      797.00         6,933,900
     東京個別指導学院                   6,200      607.00         3,763,400      貸付株式数           2,400   株
     東計電算                    800    5,980.00          4,784,000      貸付株式数             300  株
     サイバーエージェント                  160,000      1,379.00         220,640,000       貸付株式数           64,600    株
     楽天グループ                  342,400       720.00        246,528,000       貸付株式数          137,500    株
     エックスネット                    700    1,005.00           703,500     貸付株式数             200  株
     クリーク・アンド・リバー
                        3,700     2,092.00          7,740,400      貸付株式数           1,300   株
     社
     モーニングスター                  12,500       530.00         6,625,000      貸付株式数           4,800   株
     テー・オー・ダブリュー                  13,500       336.00         4,536,000      貸付株式数           4,200   株
     大塚商会                  39,600      4,050.00         160,380,000       貸付株式数           13,500    株
     サイボウズ                   9,900     1,063.00         10,523,700
     山田コンサルティングＧＰ                   3,700     1,149.00          4,251,300      貸付株式数             600  株
     セントラルスポーツ                   2,600     2,467.00          6,414,200      貸付株式数           1,000   株
     パラカ                   1,900     1,821.00          3,459,900      貸付株式数             600  株
     電通国際情報Ｓ                   9,600     4,170.00         40,032,000       貸付株式数           3,800   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＣＣＥＳＳ                   8,200      679.00         5,567,800      貸付株式数           2,400   株
     デジタルガレージ                  12,100      4,040.00         48,884,000       貸付株式数           4,400   株
     イーエムシステムズ                  12,100       950.00        11,495,000       貸付株式数           4,400   株
     ウェザーニューズ                   2,300     6,540.00         15,042,000       貸付株式数             600  株
     ＣＩＪ                   5,200      797.00         4,144,400
     ビジネスエンジニアリング                   1,600     2,052.00          3,283,200      貸付株式数             400  株
     日本エンタープライズ                   6,700      160.00         1,072,000      貸付株式数             400  株
     ＷＯＷＯＷ                   3,500     1,498.00          5,243,000      貸付株式数             400  株
     スカラ                   6,100      778.00         4,745,800
     インテリジェント           ウェイ
                        3,300      693.00         2,286,900      貸付株式数           1,300   株
     ブ
     フルキャストホールディン
                        6,000     2,250.00         13,500,000
     グス
     エン・ジャパン                  12,300      1,905.00         23,431,500
     あすか製薬ＨＤ                   7,500     1,005.00          7,537,500
     サワイグループＨＤ                  14,900      3,850.00         57,365,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  131,000      7,074.00         926,694,000
     コニカミノルタ                  155,000       458.00        70,990,000
     資  生  堂
                      138,900      5,609.00         779,090,100
     ライオン                  79,000      1,459.00         115,261,000       貸付株式数           32,500    株
     高砂香料                   4,500     2,384.00         10,728,000
     マンダム                  14,800      1,515.00         22,422,000
     ミルボン                   9,200     5,110.00         47,012,000       貸付株式数           2,200   株
     ファンケル                  30,200      2,325.00         70,215,000
     コーセー                  14,000     12,150.00         170,100,000
     コタ                   5,300     1,445.00          7,658,500
     シーボン                   1,000     1,763.00          1,763,000      貸付株式数             300  株
     ポーラ・オルビスＨＤ                  31,800      1,580.00         50,244,000       貸付株式数           11,500    株
     ノエビアホールディングス                   5,700     5,630.00         32,091,000
     アジュバンホールディング                   1,800      998.00         1,796,400      貸付株式数             600  株
                                                         900  株
     新日本製薬                   3,000     1,403.00          4,209,000      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     エステー                   4,900     1,472.00          7,212,800      貸付株式数             400  株
     アグロカネショウ                   2,500     1,350.00          3,375,000      貸付株式数             900  株
     コ  ニ  シ
                       12,200      1,599.00         19,507,800
     長谷川香料                  12,700      2,518.00         31,978,600       貸付株式数             500  株
     星光ＰＭＣ                   4,400      573.00         2,521,200
     小林製薬                  20,900      8,580.00         179,322,000
     荒川化学工業                   5,600     1,010.00          5,656,000      貸付株式数           1,800   株
     メック                   5,200     2,811.00         14,617,200       貸付株式数             100  株
                                100/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本高純度化学                   1,900     2,357.00          4,478,300
     タカラバイオ                  19,500      1,865.00         36,367,500
     ＪＣＵ                   7,800     3,710.00         28,938,000
     新田ゼラチン                   4,300      614.00         2,640,200      貸付株式数             900  株
     ＯＡＴアグリオ                   3,000     1,697.00          5,091,000
     デクセリアルズ                  19,400      4,320.00         83,808,000
     アース製薬                   6,100     5,140.00         31,354,000
     北興化学                   6,500     1,128.00          7,332,000
     大成ラミック                   2,000     2,706.00          5,412,000
     クミアイ化学                  27,500      1,062.00         29,205,000
     日本農薬                  13,200       868.00        11,457,600
     富士興産                   1,800     1,149.00          2,068,200
     ニチレキ                   8,500     1,314.00         11,169,000
     ユシロ化学                   3,500     1,004.00          3,514,000
     ビーピー・カストロール                   2,600     1,223.00          3,179,800
     富士石油                  17,400       342.00         5,950,800
     ＭＯＲＥＳＣＯ                   2,600     1,271.00          3,304,600
     出光興産                  78,200      3,800.00         297,160,000
     ＥＮＥＯＳホールディング
                     1,122,000         561.50        630,003,000
     ス
     コスモエネルギーＨＬＤＧ
                       26,800      3,930.00         105,324,000
     Ｓ
     テスホールディングス                   6,500     1,346.00          8,749,000      貸付株式数           2,400   株
     インフロニアＨＤ                  90,700       915.00        82,990,500
     横浜ゴム                  37,900      1,762.00         66,779,800
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                       36,800      1,813.00         66,718,400
     ブリヂストン                  203,800      5,196.00        1,058,944,800
     住友ゴム                  62,900      1,226.00         77,115,400
     藤倉コンポジット                   6,500      882.00         5,733,000      貸付株式数           2,400   株
     オカモト                   4,300     3,880.00         16,684,000
     アキレス                   5,200     1,367.00          7,108,400      貸付株式数             500  株
     フ  コ  ク
                        2,900      981.00         2,844,900
     ニッタ                   8,000     2,952.00         23,616,000
     クリエートメディック                   3,000      998.00         2,994,000      貸付株式数             700  株
     住友理工                  16,200       567.00         9,185,400
     三ツ星ベルト                   9,200     2,870.00         26,404,000
     バンドー化学                  13,900       913.00        12,690,700       貸付株式数             100  株
     ＡＧＣ                  65,000      5,100.00         331,500,000
     日本板硝子                  34,500       420.00        14,490,000
     石塚硝子                   1,400     1,748.00          2,447,200      貸付株式数             400  株
                                101/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     有沢製作所                  10,200      1,105.00         11,271,000       貸付株式数           1,100   株
     日本山村硝子                   1,900      749.00         1,423,100
     日本電気硝子                  28,400      2,820.00         80,088,000
                                                        1,100   株
     オハラ                   2,900     1,276.00          3,700,400      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     住友大阪セメント                  12,600      3,230.00         40,698,000
     太平洋セメント                  42,400      1,943.00         82,383,200
     リソルホールディングス                    700    4,670.00          3,269,000      貸付株式数             300  株
     日本ヒユ－ム                   6,000      696.00         4,176,000
     日本コンクリ－ト                  13,300       287.00         3,817,100      貸付株式数             100  株
     三谷セキサン                   3,200     4,970.00         15,904,000
     アジアパイルＨＤ                   9,800      455.00         4,459,000
     東海カーボン                  59,100      1,182.00         69,856,200
     日本カーボン                   3,800     4,355.00         16,549,000
     東洋炭素                   4,900     2,996.00         14,680,400
     ノリタケ                   3,900     4,290.00         16,731,000
     ＴＯＴＯ                  47,900      4,360.00         208,844,000
     日本碍子                  76,000      1,947.00         147,972,000
     日本特殊陶業                  53,500      2,530.00         135,355,000
     ダントーホールディングス                   4,800      304.00         1,459,200      貸付株式数           1,800   株
     ＭＡＲＵＷＡ                   2,600    16,130.00          41,938,000
     品川リフラクトリーズ                   1,700     3,680.00          6,256,000
     黒崎播磨                   1,200     4,360.00          5,232,000
     ヨータイ                   4,600     1,505.00          6,923,000
     東京窯業                   6,700      281.00         1,882,700      貸付株式数           1,800   株
     ニッカトー                   2,800      504.00         1,411,200      貸付株式数           1,300   株
     フジミインコーポレーテッ
                        6,000     6,060.00         36,360,000
     ド
     クニミネ工業                   2,000      955.00         1,910,000      貸付株式数             900  株
     エーアンドエーマテリアル                    500     881.00          440,500     貸付株式数             300  株
     ニチアス                  16,300      2,271.00         37,017,300       貸付株式数             800  株
     日本製鉄                  315,400      2,229.50         703,184,300
     神戸製鋼所                  131,700       709.00        93,375,300
     中山製鋼所                  10,400       441.00         4,586,400
     合同製鐵                   3,600     1,388.00          4,996,800
     ＪＦＥホールディングス                  180,300      1,579.00         284,693,700
     東京製鐵                  22,700      1,609.00         36,524,300
     共英製鋼                   7,500     1,375.00         10,312,500
     大和工業                  12,500      4,575.00         57,187,500       貸付株式数             100  株
     東京鐵鋼                   2,900     1,245.00          3,610,500      貸付株式数           1,100   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大阪製鐵                   3,800     1,467.00          5,574,600
     淀川製鋼所                   8,600     2,299.00         19,771,400       貸付株式数             400  株
     丸一鋼管                  22,000      3,065.00         67,430,000
     モリ工業                   1,900     2,483.00          4,717,700
     大同特殊鋼                  10,600      3,725.00         39,485,000
     日本高周波                   2,000      345.00          690,000     貸付株式数             800  株
     日本冶金工                   5,100     2,311.00         11,786,100
     山陽特殊製鋼                   6,700     2,220.00         14,874,000
     愛知製鋼                   4,100     2,178.00          8,929,800
     日立金属                  71,500      2,092.00         149,578,000
     日本金属                   1,800     1,230.00          2,214,000      貸付株式数             600  株
     大平洋金属                   4,500     2,914.00         13,113,000
     新日本電工                  42,900       377.00        16,173,300
     栗本鉄工所                   2,900     1,654.00          4,796,600
     虹  技
                         700    1,002.00           701,400     貸付株式数             100  株
     日本鋳鉄管                    800    1,009.00           807,200     貸付株式数             200  株
     日本製鋼所                  19,800      3,395.00         67,221,000
     三菱製鋼                   4,700      995.00         4,676,500      貸付株式数           1,400   株
     日亜鋼業                   7,600      266.00         2,021,600
     日本精線                   1,200     4,295.00          5,154,000      貸付株式数             300  株
     エンビプロＨＤ                   4,900      944.00         4,625,600      貸付株式数           1,900   株
     大紀アルミニウム                   9,800     1,358.00         13,308,400
     日本軽金属ＨＤ                  18,700      1,617.00         30,237,900
     三井金属                  19,900      3,440.00         68,456,000
     東邦亜鉛                   3,900     2,433.00          9,488,700
     三菱マテリアル                  44,700      2,057.00         91,947,900
     住友鉱山                  85,300      5,514.00         470,344,200
     ＤＯＷＡホールディングス                  18,200      4,820.00         87,724,000
     古河機金                  11,100      1,263.00         14,019,300
     エス・サイエンス                  33,300       28.00         932,400     貸付株式数           9,700   株
     大阪チタニウム                   8,500     2,612.00         22,202,000
     東邦チタニウム                  13,200      2,548.00         33,633,600       貸付株式数             400  株
     ＵＡＣＪ                  10,500      2,311.00         24,265,500
     ＣＫサンエツ                   1,400     4,100.00          5,740,000      貸付株式数             500  株
     古河電工                  22,000      2,249.00         49,478,000
     住友電工                  263,300      1,479.50         389,552,350
     フジクラ                  82,300       804.00        66,169,200
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                   6,400     1,817.00         11,628,800       貸付株式数             100  株
     東京特殊電線                    900    2,356.00          2,120,400      貸付株式数             400  株
     タツタ電線                  12,700       489.00         6,210,300
                                103/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カナレ電気                   1,100     1,685.00          1,853,500      貸付株式数             400  株
     平河ヒューテック                   3,800     1,133.00          4,305,400      貸付株式数           1,400   株
     リョービ                   7,700     1,145.00          8,816,500
     アーレステイ                   7,400      391.00         2,893,400      貸付株式数           1,100   株
     アサヒＨＤ                  29,500      2,136.00         63,012,000
     東洋製罐グループＨＤ                  40,700      1,416.00         57,631,200
     ホッカンホールディングス                   5,000     1,249.00          6,245,000      貸付株式数           1,400   株
     コロナ                   3,600      836.00         3,009,600
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                  11,300      1,939.00         21,910,700
     駒井ハルテック                   1,200     1,721.00          2,065,200
     高田機工                    500    2,515.00          1,257,500      貸付株式数             200  株
     三和ホールディングス                  69,700      1,282.00         89,355,400
     文化シヤツタ－                  22,100       988.00        21,834,800       貸付株式数           8,500   株
     三協立山                   9,500      587.00         5,576,500
     アルインコ                   4,700      864.00         4,060,800      貸付株式数           1,800   株
     東洋シヤツタ－                   1,600      640.00         1,024,000
     ＬＩＸＩＬ                  116,100      2,474.00         287,231,400
     日本フイルコン                   7,100      500.00         3,550,000      貸付株式数           2,100   株
     ノーリツ                  12,600      1,536.00         19,353,600
     長府製作所                   7,300     1,799.00         13,132,700
     リンナイ                  13,200      8,820.00         116,424,000
     ユニプレス                  11,800       908.00        10,714,400
     ダイニチ工業                   3,500      648.00         2,268,000      貸付株式数           1,300   株
     日東精工                   9,800      511.00         5,007,800
     三洋工業                    900    1,784.00          1,605,600      貸付株式数             100  株
     岡  部
                       11,600       634.00         7,354,400
     ジーテクト                   8,300     1,319.00         10,947,700
     東  プ  レ
                       12,000      1,071.00         12,852,000
     高周波熱錬                  12,100       704.00         8,518,400
     東京製綱                   4,500      985.00         4,432,500
     サンコール                   6,000      663.00         3,978,000
     モリテックスチル                   5,800      312.00         1,809,600      貸付株式数           2,100   株
     パイオラックス                   9,800     1,923.00         18,845,400
     エイチワン                   6,300      615.00         3,874,500
     日本発条                  63,300       928.00        58,742,400       貸付株式数             100  株
     中央発條                   4,700      707.00         3,322,900
     アドバネクス                   1,200     1,579.00          1,894,800      貸付株式数             300  株
     三浦工業                  29,800      2,809.00         83,708,200
     タ  ク  マ
                       22,100      1,480.00         32,708,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     テクノプロ・ホールディン
                       42,700      2,990.00         127,673,000       貸付株式数           15,700    株
     グ
     アトラグループ                   1,900      205.00          389,500     貸付株式数             600  株
     インターワークス                   2,000      387.00          774,000     貸付株式数             500  株
     アイ・アールジャパンＨＤ                   3,300     3,570.00         11,781,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                   4,600     3,535.00         16,261,000
     ファーストロジック                   1,300      764.00          993,200     貸付株式数             500  株
     三機サービス                   1,100     1,015.00          1,116,500      貸付株式数             400  株
     Ｇｕｎｏｓｙ                   3,900      909.00         3,545,100      貸付株式数           1,400   株
     デザインワン・ジャパン                   2,300      184.00          423,200     貸付株式数             700  株
     イー・ガーディアン                   2,600     3,070.00          7,982,000
                                                        2,400   株
     リブセンス                   4,100      169.00          692,900     貸付株式数
                                                       (2,400    株 )
     ジャパンマテリアル                  21,900      1,799.00         39,398,100
     ベクトル                  10,000      1,067.00         10,670,000       貸付株式数           3,600   株
     ウチヤマホールディングス                   2,800      308.00          862,400     貸付株式数           1,400   株
     チャームケアコーポレー
                        5,300     1,043.00          5,527,900      貸付株式数           2,100   株
     ション
     キャリアリンク                   2,600     1,931.00          5,020,600      貸付株式数           1,000   株
     ＩＢＪ                   6,000      722.00         4,332,000      貸付株式数           2,300   株
     アサンテ                   3,100     1,509.00          4,677,900      貸付株式数           1,000   株
     バリューＨＲ                   6,000     1,246.00          7,476,000      貸付株式数           2,100   株
     Ｍ＆Ａキャピタルパート
                        5,900     3,380.00         19,942,000       貸付株式数             300  株
     ナー
     ライドオンエクスプレスＨ
                        2,800     1,217.00          3,407,600      貸付株式数           1,000   株
     Ｄ
     ＥＲＩホールディングス                   2,000     1,400.00          2,800,000
                                                         400  株
     アビスト                   1,100     2,881.00          3,169,100      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     シグマクシス・ホールディ
                        8,500     1,060.00          9,010,000
     ンク
     ウィルグループ                   5,200     1,179.00          6,130,800
     エスクローＡＪ                   8,400      173.00         1,453,200      貸付株式数           3,300   株
     メドピア                   5,200     2,020.00         10,504,000       貸付株式数           1,900   株
     レアジョブ                   1,300      568.00          738,400     貸付株式数             500  株
     リクルートホールディング
                      523,400      4,536.00        2,374,142,400
     ス
     エラン                   9,900     1,039.00         10,286,100
     ツ  ガ  ミ
                       15,700      1,237.00         19,420,900
     オークマ                   7,700     5,580.00         42,966,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     芝浦機械                   8,300     3,260.00         27,058,000
     アマダ                  115,500      1,059.00         122,314,500
     アイダエンジニア                  17,900       943.00        16,879,700
     滝澤鉄工所                   2,700     1,282.00          3,461,400
     ＦＵＪＩ                  30,700      2,183.00         67,018,100
     牧野フライス                   7,700     4,720.00         36,344,000       貸付株式数             100  株
     オーエスジー                  32,700      1,673.00         54,707,100
     ダイジェット                   1,300      916.00         1,190,800
     旭ダイヤモンド                  19,300       608.00        11,734,400
     ＤＭＧ森精機                  41,400      1,928.00         79,819,200
     ソデイツク                  17,100       835.00        14,278,500       貸付株式数           3,700   株
     ディスコ                  10,900     35,250.00         384,225,000
     日東工器                   4,600     1,550.00          7,130,000
     日進工具                   6,100     1,304.00          7,954,400
     パンチ工業                   6,900      482.00         3,325,800
     冨士ダイス                   5,300      684.00         3,625,200
     土木管理総合試験                   3,500      336.00         1,176,000
     ネットマーケティング                   3,500      691.00         2,418,500      貸付株式数           1,300   株
     日本郵政                  852,700       958.50        817,312,950
     ベルシステム２４ＨＬＤＧ
                       10,200      1,453.00         14,820,600
     Ｓ
                                                        3,100   株
     鎌倉新書                   8,100      518.00         4,195,800      貸付株式数
                                                       (1,800    株 )
     ＳＭＮ                   1,600      598.00          956,800     貸付株式数             500  株
     一蔵                    700     564.00          394,800     貸付株式数             300  株
     グローバルキッズＣＯＭＰ                   1,000      675.00          675,000
     エアトリ                   4,300     2,921.00         12,560,300       貸付株式数           1,600   株
     アトラエ                   5,000     1,849.00          9,245,000      貸付株式数             500  株
     ストライク                   3,000     3,745.00         11,235,000
     ソラスト                  17,700       704.00        12,460,800
     セラク                   2,300     1,166.00          2,681,800      貸付株式数             800  株
     インソース                   7,600     2,210.00         16,796,000       貸付株式数           2,700   株
     豊田自動織機                  55,300      8,190.00         452,907,000
     豊和工業                   4,700      934.00         4,389,800      貸付株式数           1,500   株
     ＯＫＫ                   2,800     1,137.00          3,183,600      貸付株式数           1,100   株
     石川製作所                   2,200     1,565.00          3,443,000      貸付株式数             600  株
     東洋機械金属                   5,500      611.00         3,360,500      貸付株式数             700  株
     津田駒工業                   2,000      581.00         1,162,000      貸付株式数             400  株
     エンシュウ                   2,000      868.00         1,736,000
     島精機製作所                  10,800      2,154.00         23,263,200       貸付株式数           1,100   株
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     オプトラン                   9,200     2,018.00         18,565,600
     ＮＣホールディングス                   2,000     1,988.00          3,976,000
     イワキポンプ                   5,200      983.00         5,111,600
     フリュー                   6,600     1,140.00          7,524,000      貸付株式数             900  株
     ヤマシンフィルタ                  13,900       332.00         4,614,800
     日阪製作所                  10,000       845.00         8,450,000
     やまびこ                  12,900      1,216.00         15,686,400
     野村マイクロ・サイエンス                   2,500     4,200.00         10,500,000       貸付株式数             800  株
     平田機工                   3,300     4,390.00         14,487,000
     ペガサスミシン製造                   7,800      573.00         4,469,400
                                                        1,100   株
     マルマエ                   3,000     2,140.00          6,420,000      貸付株式数
                                                        (900  株 )
     タツモ                   3,300     1,272.00          4,197,600      貸付株式数             100  株
     ナブテスコ                  39,700      3,145.00         124,856,500       貸付株式数           15,100    株
     三井海洋開発                   7,800     1,341.00         10,459,800
     レオン自動機                   8,000     1,370.00         10,960,000       貸付株式数             900  株
     ＳＭＣ                  21,700     69,180.00        1,501,206,000
     ホソカワミクロン                   5,200     2,613.00         13,587,600
     ユニオンツール                   3,000     3,655.00         10,965,000       貸付株式数           1,000   株
     オイレス工業                  11,300      1,578.00         17,831,400       貸付株式数           3,900   株
     日精エーエスビー                   2,800     3,325.00          9,310,000
     サト－ホールディングス                   9,700     1,913.00         18,556,100
     技研製作所                   6,500     3,460.00         22,490,000
     日本エアーテック                   3,700     1,060.00          3,922,000      貸付株式数           1,300   株
     カ  ワ  タ
                        2,600     1,039.00          2,701,400
     日精樹脂工業                   5,400      913.00         4,930,200
     オカダアイヨン                   2,200     1,520.00          3,344,000      貸付株式数             700  株
     ワイエイシイホールディン
                        2,900     1,743.00          5,054,700
     グス
     小松製作所                  337,700      3,385.00        1,143,114,500
     住友重機械                  40,100      3,215.00         128,921,500
     日立建機                  29,900      3,235.00         96,726,500
     日  工
                        8,700      613.00         5,333,100
     巴工業                   3,200     2,383.00          7,625,600      貸付株式数           1,200   株
     井関農機                   6,100     1,270.00          7,747,000      貸付株式数             800  株
     ＴＯＷＡ                   6,400     1,857.00         11,884,800       貸付株式数           2,400   株
     丸山製作所                   1,300     1,577.00          2,050,100      貸付株式数             300  株
     北川鉄工所                   2,900     1,488.00          4,315,200
     シンニッタン                  14,800       227.00         3,359,600
     ローツェ                   3,700    10,820.00          40,034,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タカキタ                   2,300      579.00         1,331,700      貸付株式数             800  株
     クボタ                  361,200      2,462.50         889,455,000
     荏原実業                   3,400     2,396.00          8,146,400
     東洋エンジニア                   9,800      670.00         6,566,000      貸付株式数           3,600   株
     三菱化工機                   2,200     2,132.00          4,690,400
     月島機械                  12,400       926.00        11,482,400       貸付株式数           4,000   株
     帝国電機製作所                   5,100     1,603.00          8,175,300
     東京機械                   3,100     1,070.00          3,317,000
     新東工業                  16,500       693.00        11,434,500
     渋谷工業                   6,400     2,357.00         15,084,800
     アイチ     コーポレーション
                       10,100       891.00         8,999,100      貸付株式数             100  株
     小森コーポレーション                  18,500       796.00        14,726,000
     鶴見製作所                   5,900     1,817.00         10,720,300
     住友精密                   1,000     2,915.00          2,915,000      貸付株式数             100  株
     日本ギア工業                   8,700      274.00         2,383,800      貸付株式数             700  株
     酒井重工業                   1,200     3,015.00          3,618,000
     荏原製作所                  29,600      5,630.00         166,648,000       貸付株式数           11,100    株
     石井鉄工所                    700    2,855.00          1,998,500      貸付株式数             300  株
     酉島製作所                   6,800     1,339.00          9,105,200
     北越工業                   6,200      838.00         5,195,600
     ダイキン工業                  86,000     21,060.00        1,811,160,000
     オルガノ                   2,100    10,240.00          21,504,000
     ト－ヨ－カネツ                   2,600     2,847.00          7,402,200
     栗田工業                  38,600      5,180.00         199,948,000
     椿本チエイン                  10,300      3,245.00         33,423,500
     大同工業                   3,400      856.00         2,910,400
     日  機  装
                       20,100       838.00        16,843,800
     木村化工機                   5,900      681.00         4,017,900      貸付株式数           2,300   株
     レイズネクスト                  10,400      1,174.00         12,209,600
     アネスト岩田                  12,300       879.00        10,811,700       貸付株式数             100  株
     ダイフク                  37,100      8,240.00         305,704,000
     サムコ                   1,900     2,718.00          5,164,200      貸付株式数             700  株
     加藤製作所                   3,100      843.00         2,613,300
     油研工業                   1,600     1,800.00          2,880,000      貸付株式数             200  株
     タダノ                  36,900       969.00        35,756,100
     フジテック                  24,200      2,649.00         64,105,800       貸付株式数           9,100   株
     ＣＫＤ                  20,000      1,889.00         37,780,000
     キトー                   5,800     2,646.00         15,346,800
     平和                  20,700      1,998.00         41,358,600
     理想科学工業                   6,000     2,240.00         13,440,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＡＮＫＹＯ                  16,100      4,255.00         68,505,500
     日本金銭機械                   7,400      689.00         5,098,600      貸付株式数           1,400   株
     マースグループＨＬＤＧＳ                   4,700     1,729.00          8,126,300
     フクシマガリレイ                   4,800     3,440.00         16,512,000
     オーイズミ                   2,800      436.00         1,220,800      貸付株式数             700  株
     ダイコク電機                   3,400     1,206.00          4,100,400      貸付株式数           1,000   株
     竹内製作所                  11,400      2,349.00         26,778,600
     ア  マ  ノ
                       19,500      2,551.00         49,744,500
     ＪＵＫＩ                  10,400       711.00         7,394,400      貸付株式数             400  株
     サンデン                  10,000       209.00         2,090,000      貸付株式数           2,000   株
     ジャノメ                   6,100      707.00         4,312,700      貸付株式数             800  株
     ブラザー工業                  86,300      2,421.00         208,932,300
     マックス                   9,800     1,583.00         15,513,400
     モリタホールディングス                  11,700      1,323.00         15,479,100
     グローリー                  18,100      2,081.00         37,666,100
     新晃工業                   6,900     1,656.00         11,426,400
     大和冷機工業                  10,600      1,049.00         11,119,400
     セガサミーホールディング
                       73,900      2,299.00         169,896,100
     ス
     日本ピストンリング                   2,400     1,321.00          3,170,400
     リ  ケ  ン
                        2,800     2,356.00          6,596,800      貸付株式数             400  株
     ＴＰＲ                   8,800     1,283.00         11,290,400
     ツバキ・ナカシマ                  16,400      1,017.00         16,678,800
     ホシザキ                  21,800      7,700.00         167,860,000
     大豊工業                   5,800      726.00         4,210,800
     日本精工                  130,500       786.00        102,573,000
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                      146,700       291.00        42,689,700
     ジェイテクト                  66,300      1,033.00         68,487,900
     不  二  越
                        5,900     3,745.00         22,095,500
     ミネベアミツミ                  121,900      2,461.00         299,995,900
     日本トムソン                  19,300       561.00        10,827,300
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                       41,600      2,783.00         115,772,800       貸付株式数           10,000    株
     ユーシン精機                   7,300      707.00         5,161,100
     前澤給装工業                   5,000      844.00         4,220,000      貸付株式数           1,400   株
     イーグル工業                   8,300     1,014.00          8,416,200
     前澤工業                   4,900      613.00         3,003,700
     日本ピラ－工業                   6,900     2,916.00         20,120,400
     キッツ                  24,900       695.00        17,305,500
     日  立
                      358,600      6,874.00        2,465,016,400
     東  芝
                      130,300      5,742.00         748,182,600
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱電機                  712,600      1,447.00        1,031,132,200
     富士電機                  42,700      6,220.00         265,594,000
     東洋電機製造                   2,100      914.00         1,919,400
     安川電機                  75,500      4,615.00         348,432,500
     シンフォニア        テクノロ
                        7,700     1,415.00         10,895,500       貸付株式数           3,200   株
     ジー
     明  電  舎
                       11,300      2,075.00         23,447,500
     オリジン                   1,600     1,275.00          2,040,000
     山洋電気                   2,900     5,820.00         16,878,000
     デンヨー                   5,500     1,588.00          8,734,000
     ＰＨＣホールディングス                  11,400      1,522.00         17,350,800       貸付株式数           1,200   株
     ベイカレントコンサルティ
                        5,000    37,450.00         187,250,000
     ング
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬ
                        1,400     2,584.00          3,617,600      貸付株式数             200  株
     ＤＧＳ
     アイモバイル                   3,000     1,475.00          4,425,000      貸付株式数           1,000   株
     キャリアインデックス                   2,400      514.00         1,233,600
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                   2,900      881.00         2,554,900      貸付株式数           1,000   株
     船場                    700     690.00          483,000
     ジャパンエレベーターＳＨ
                       22,600      1,538.00         34,758,800
     Ｄ
     フルテック                   1,100     1,368.00          1,504,800      貸付株式数             300  株
     グリーンズ                   2,500      705.00         1,762,500      貸付株式数           1,000   株
     ツナググループＨＬＤＧＳ                   1,600      347.00          555,200     貸付株式数             300  株
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                   1,900      510.00          969,000     貸付株式数             600  株
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
                        1,100      741.00          815,100     貸付株式数             200  株
     Ｇ
     ウェルビー                   4,700      823.00         3,868,100      貸付株式数           1,800   株
     エル・ティー・エス                    900    3,440.00          3,096,000      貸付株式数             300  株
     ミダックホールディングス                   3,200     2,740.00          8,768,000      貸付株式数           1,200   株
     日総工産                   5,600      605.00         3,388,000      貸付株式数           2,100   株
     キュービーネットＨＬＤＧ
                        3,300     1,428.00          4,712,400
     Ｓ
     ＲＰＡホールディングス                  10,000       405.00         4,050,000      貸付株式数           3,800   株
     三桜工業                  10,400       662.00         6,884,800
     マキタ                  85,700      3,440.00         294,808,000
     東芝テック                   8,000     4,240.00         33,920,000
     芝浦メカトロニクス                   1,300    10,890.00          14,157,000       貸付株式数             500  株
     マブチモーター                  17,100      3,655.00         62,500,500
     日本電産                  174,800      8,688.00        1,518,662,400
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユーエムシーエレクトロニ
                        2,700      477.00         1,287,900      貸付株式数           1,000   株
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        3,400     3,055.00         10,387,000       貸付株式数           1,300   株
     ター
     東光高岳                   4,100     1,808.00          7,412,800      貸付株式数           1,600   株
                                                        8,200   株
     ダブル・スコープ                  21,500      1,385.00         29,777,500       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     宮越ホールディングス                   2,800      942.00         2,637,600      貸付株式数           1,000   株
     ダイヘン                   7,300     4,405.00         32,156,500
     ヤーマン                  12,100      1,263.00         15,282,300       貸付株式数           4,600   株
     ＪＶＣケンウッド                  60,500       190.00        11,495,000
     ミマキエンジニアリング                   6,500      583.00         3,789,500      貸付株式数             200  株
     Ｉ－ＰＥＸ                   3,400     1,416.00          4,814,400      貸付株式数             400  株
     日新電機                  17,500      1,522.00         26,635,000
     大崎電気                  12,400       504.00         6,249,600      貸付株式数             500  株
     オムロン                  61,800      7,459.00         460,966,200
     日東工業                   9,300     2,336.00         21,724,800       貸付株式数             100  株
     ＩＤＥＣ                   9,200     2,774.00         25,520,800       貸付株式数             100  株
     正興電機製作所                   2,100     1,137.00          2,387,700      貸付株式数             800  株
     不二電機工業                    700    1,160.00           812,000     貸付株式数             400  株
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       23,100      2,181.00         50,381,100
     サクサホールディングス                   1,700     1,481.00          2,517,700      貸付株式数             100  株
     メルコホールディングス                   1,900     3,655.00          6,944,500      貸付株式数             600  株
     テクノメディカ                   2,000     1,577.00          3,154,000      貸付株式数             500  株
     ダイヤモンドエレクトリク
                        2,100     1,189.00          2,496,900      貸付株式数             800  株
     ＨＤ
     日本電気                  90,600      5,230.00         473,838,000
     富  士  通
                       67,100     18,980.00        1,273,558,000
     沖  電  気
                       28,900       762.00        22,021,800
     岩崎通信機                   3,200      851.00         2,723,200      貸付株式数             100  株
     電気興業                   3,900     2,600.00         10,140,000
     サンケン電気                   6,600     5,390.00         35,574,000
     ナカヨ                   1,400     1,124.00          1,573,600      貸付株式数             100  株
     アイホン                   3,600     1,718.00          6,184,800      貸付株式数             900  株
     ルネサスエレクトロニクス                  405,200      1,524.00         617,524,800
     セイコーエプソン                  86,300      2,266.00         195,555,800
     ワコム                  57,900       948.00        54,889,200       貸付株式数           22,200    株
     アルバック                  14,700      5,630.00         82,761,000
     アクセル                   2,800      845.00         2,366,000      貸付株式数           1,100   株
     ＥＩＺＯ                   5,400     3,755.00         20,277,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャパンディスプレイ                  61,700       69.00        4,257,300
     日本信号                  16,600       920.00        15,272,000
     京三製作所                  14,400       447.00         6,436,800
     能美防災                   8,900     1,747.00         15,548,300
     ホーチキ                   4,600     1,269.00          5,837,400
     星和電機                   3,200      480.00         1,536,000      貸付株式数           1,300   株
     エレコム                  17,000      1,541.00         26,197,000
     パナソニック        ホールディ
                      795,200      1,199.50         953,842,400
     ンク
     シャープ                  75,600      1,058.00         79,984,800       貸付株式数           28,300    株
     アンリツ                  47,600      1,526.00         72,637,600       貸付株式数           18,400    株
     富士通ゼネラル                  20,200      2,518.00         50,863,600
     ソニーグループ         ※
                      467,000      12,075.00        5,639,025,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                      108,000      4,640.00         501,120,000
     帝国通信工業                   3,200     1,403.00          4,489,600
     タムラ製作所                  27,400       580.00        15,892,000       貸付株式数           10,300    株
     アルプスアルパイン                  62,600      1,456.00         91,145,600
     池上通信機                   2,400      599.00         1,437,600
     日本電波工業                   7,400     1,170.00          8,658,000      貸付株式数           2,800   株
     鈴木                   3,400      846.00         2,876,400      貸付株式数           1,300   株
     メイコー                   8,100     4,395.00         35,599,500
     日本トリム                   1,400     2,493.00          3,490,200
     ローランド       ディー．
                        4,300     3,425.00         14,727,500       貸付株式数             700  株
     ジー．
     フオスタ－電機                   6,800      739.00         5,025,200
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                        1,500     2,154.00          3,231,000      貸付株式数             600  株
     ヨコオ                   5,100     2,358.00         12,025,800
     ティアック                  10,900       126.00         1,373,400      貸付株式数           2,500   株
     ホシデン                  16,900      1,245.00         21,040,500
     ヒロセ電機                  10,900     17,990.00         196,091,000
     日本航空電子                  15,600      2,053.00         32,026,800
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                        7,600      798.00         6,064,800      貸付株式数             100  株
     マクセル                  13,900      1,307.00         18,167,300
     古野電気                   8,800     1,053.00          9,266,400      貸付株式数           3,400   株
     ユニデンホールディングス                   1,600     3,345.00          5,352,000
     スミダコーポレーション                   6,900      847.00         5,844,300
     アイコム                   2,500     2,490.00          6,225,000      貸付株式数           1,000   株
     リオン                   2,700     2,629.00          7,098,300
     本多通信工業                   5,000      540.00         2,700,000      貸付株式数           2,100   株
     横河電機                  70,200      2,379.00         167,005,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新電元工業                   2,700     3,300.00          8,910,000
     アズビル                  43,700      3,720.00         162,564,000
     東亜ディーケーケー                   4,300      943.00         4,054,900      貸付株式数           1,100   株
     日本光電工業                  29,200      3,015.00         88,038,000
     チ  ノ  ー
                        2,500     1,643.00          4,107,500      貸付株式数             700  株
     共和電業                   8,700      342.00         2,975,400      貸付株式数           2,600   株
     日本電子材料                   3,600     1,929.00          6,944,400      貸付株式数           1,200   株
     堀場製作所                  13,100      6,810.00         89,211,000       貸付株式数           4,900   株
     アドバンテスト                  55,400      9,180.00         508,572,000
     小野測器                   3,600      443.00         1,594,800
     エスペック                   5,900     1,925.00         11,357,500
     キーエンス       ※
                       67,500     51,270.00        3,460,725,000
     日置電機                   3,500     7,310.00         25,585,000       貸付株式数           1,300   株
     シスメックス                  56,600      8,415.00         476,289,000
     日本マイクロニクス                  11,800      1,460.00         17,228,000       貸付株式数           3,400   株
     メガチップス                   6,600     3,470.00         22,902,000
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                        3,400     2,907.00          9,883,800      貸付株式数           1,400   株
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵ
                        5,500      733.00         4,031,500
     Ｐ
     澤藤電機                    800    1,529.00          1,223,200      貸付株式数             300  株
     デンソー                  152,000      7,920.00        1,203,840,000
                                                        1,100   株
     原田工業                   3,100      930.00         2,883,000      貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     コーセル                   7,900      785.00         6,201,500
     イリソ電子工業                   6,300     3,565.00         22,459,500       貸付株式数           2,300   株
     オプテックスグループ                  12,200      2,083.00         25,412,600
     千代田インテグレ                   2,800     1,935.00          5,418,000
     レーザーテック                  31,300     18,345.00         574,198,500
     スタンレー電気                  49,500      2,270.00         112,365,000
     岩崎電気                   2,400     2,537.00          6,088,800
     ウシオ電機                  36,200      1,756.00         63,567,200
     岡谷電機                   4,000      282.00         1,128,000      貸付株式数           2,000   株
     ヘリオステクノＨ                   9,000      288.00         2,592,000
     エノモト                   2,000     1,672.00          3,344,000      貸付株式数             700  株
     日本セラミック                   6,900     2,107.00         14,538,300       貸付株式数             400  株
     遠藤照明                   3,300      782.00         2,580,600
     古河電池                   5,300     1,244.00          6,593,200      貸付株式数           2,000   株
     双信電機                   3,400      583.00         1,982,200      貸付株式数           1,300   株
     山一電機                   5,000     1,920.00          9,600,000      貸付株式数             600  株
     図  研
                        4,800     2,897.00         13,905,600       貸付株式数           1,700   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本電子                  14,700      6,250.00         91,875,000
     カ  シ  オ
                       48,100      1,206.00         58,008,600
     ファナック                  65,400     21,645.00        1,415,583,000
     日本シイエムケイ                  13,500       465.00         6,277,500      貸付株式数           5,500   株
     エンプラス                   1,800     3,465.00          6,237,000
     大真空                   9,500     1,025.00          9,737,500      貸付株式数           3,700   株
     ロ  ー  ム
                       31,800     10,770.00         342,486,000
     浜松ホトニクス                  50,900      6,170.00         314,053,000
     三井ハイテック                   6,700    11,390.00          76,313,000       貸付株式数             800  株
     新光電気工業                  21,900      4,615.00         101,068,500
     京   セ   ラ
                      104,900      7,481.00         784,756,900
     協栄産業                    500    1,421.00           710,500
     太陽誘電                  34,200      5,620.00         192,204,000
     村田製作所                  208,600      8,521.00        1,777,480,600
     双葉電子工業                  12,300       700.00         8,610,000
     日東電工                  44,900      9,660.00         433,734,000
     北陸電気工業                   2,600     1,241.00          3,226,600      貸付株式数             300  株
     東海理化電機                  19,600      1,472.00         28,851,200
     ニチコン                  21,000      1,384.00         29,064,000
     日本ケミコン                   7,000     1,950.00         13,650,000
                                                         500  株
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                       10,600      1,772.00         18,783,200       貸付株式数
                                                        (500  株 )
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                  21,700       383.00         8,311,100
     日立造船                  59,900       872.00        52,232,800
     三菱重工業                  111,900      5,338.00         597,322,200
     川崎重工業                  51,800      2,914.00         150,945,200
     ＩＨＩ                  46,400      3,950.00         183,280,000
     名村造船所                  20,100       425.00         8,542,500      貸付株式数           8,400   株
     サノヤスホールディングス                   6,000      130.00          780,000     貸付株式数           2,400   株
     スプリックス                   2,300     1,044.00          2,401,200
     マネジメントソリューショ
                        3,500     4,205.00         14,717,500       貸付株式数           1,100   株
     ンズ
                                                         600  株
     プロレド・パートナーズ                   1,700      583.00          991,100     貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ＡＮＤ     ＦＡＣＴＯＲＹ
                        1,600      448.00          716,800     貸付株式数             400  株
     テノ．ホールディングス                    800     675.00          540,000     貸付株式数             300  株
     フロンティア・マネジメン
                        1,900     1,350.00          2,565,000
     ト
     ピアラ                   1,200      742.00          890,400     貸付株式数             400  株
     コプロ・ホールディングス                   1,400      938.00         1,313,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ギークス                   1,200      880.00         1,056,000      貸付株式数             400  株
     カーブスホールディングス                  19,500       709.00        13,825,500       貸付株式数           6,100   株
     フォーラムエンジニアリン
                        4,500      933.00         4,198,500
     グ
     ＦＡＳＴ      ＦＩＴＮＥＳＳ
                        1,300     1,681.00          2,185,300      貸付株式数             500  株
     ＪＡＰ
     日本車輌                   2,300     2,079.00          4,781,700
     三菱ロジスネクスト                   9,800      870.00         8,526,000
     近畿車輌                    800    1,215.00           972,000     貸付株式数             400  株
     一家ホールディングス                   1,300      570.00          741,000     貸付株式数             400  株
     フルサト・マルカＨＤ                   6,600     3,535.00         23,331,000       貸付株式数           2,500   株
     ヤマエグループＨＤ                   4,400     1,210.00          5,324,000
     藤久ホールディングス                   2,400      728.00         1,747,200      貸付株式数             800  株
     ＦＰＧ                  24,700       933.00        23,045,100       貸付株式数           2,900   株
     島根銀行                   2,000      514.00         1,028,000
     じもとホールディングス                   4,700      574.00         2,697,800
     全国保証                  17,500      4,355.00         76,212,500       貸付株式数             100  株
     めぶきフィナンシャルＧ                  321,200       249.00        79,978,800
     ジャパンインベストメント                                                   2,100   株
                        5,600     1,265.00          7,084,000      貸付株式数
     Ａ                                                  (2,100    株 )
     東京きらぼしＦＧ                   8,800     1,932.00         17,001,600
     九州フィナンシャルＧ                  136,200       383.00        52,164,600       貸付株式数           12,300    株
     かんぽ生命保険                  73,900      2,126.00         157,111,400
     ゆうちょ銀行                  173,600       993.00        172,384,800       貸付株式数           66,600    株
     あんしん保証                   3,500      274.00          959,000     貸付株式数           1,100   株
                                                        1,500   株
     富山第一銀行                  16,100       394.00         6,343,400      貸付株式数
                                                       (1,500    株 )
     コンコルディア・フィナン
                      383,900       453.00        173,906,700
     シャル
     ジェイリース                   2,500     1,776.00          4,440,000      貸付株式数             900  株
     西日本フィナンシャルＨＤ                  41,100       768.00        31,564,800
     イントラスト                   3,500      547.00         1,914,500
     日本モーゲージサービス                   4,200      973.00         4,086,600      貸付株式数           1,600   株
     Ｃａｓａ                   2,900      851.00         2,467,900      貸付株式数           1,000   株
     アルヒ                  10,800       991.00        10,702,800       貸付株式数           4,100   株
     プレミアグループ                   3,700     3,915.00         14,485,500
     日産自動車                  879,600       540.50        475,423,800
     いすゞ自動車                  222,000      1,620.00         359,640,000
     トヨタ自動車                 3,524,400       2,163.00        7,623,277,200
     日野自動車                  93,300       729.00        68,015,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱自動車工業                  276,100       405.00        111,820,500       貸付株式数          106,300    株
     エフテック                   4,800      578.00         2,774,400
     レシップホールディングス                   2,300      582.00         1,338,600
     ＧＭＢ                   1,200      734.00          880,800     貸付株式数             400  株
     ファルテック                   1,000      608.00          608,000
     武蔵精密工業                  16,700      1,420.00         23,714,000
     日産車体                  10,500       588.00         6,174,000      貸付株式数           4,100   株
     新明和工業                  20,400      1,139.00         23,235,600
     極東開発工業                  12,500      1,413.00         17,662,500
     トピー工業                   5,600     1,386.00          7,761,600
     ティラド                   1,900     2,831.00          5,378,900
     タチエス                  12,400      1,135.00         14,074,000
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                       30,700      1,210.00         37,147,000
     フタバ産業                  17,100       387.00         6,617,700
     ＫＹＢ                   7,000     3,035.00         21,245,000
     市光工業                   8,800      383.00         3,370,400
     大同メタル工業                  13,000       529.00         6,877,000      貸付株式数           1,400   株
     プレス工業                  33,400       432.00        14,428,800
     ミクニ                   8,700      365.00         3,175,500
     太平洋工業                  14,700      1,074.00         15,787,800
     河西工業                   8,500      276.00         2,346,000      貸付株式数           3,200   株
     アイシン                  54,600      4,360.00         238,056,000
     マ  ツ  ダ
                      224,400      1,126.00         252,674,400
     今仙電機製作所                   4,300      613.00         2,635,900      貸付株式数           1,700   株
     本田技研     ※
                      559,100      3,299.00        1,844,470,900
     スズキ                  155,400      3,942.00         612,586,800
     ＳＵＢＡＲＵ                  201,800      2,363.00         476,853,400
     安永                   3,000      725.00         2,175,000      貸付株式数           1,200   株
     ヤマハ発動機                  97,400      2,661.00         259,181,400
     小糸製作所                  38,500      4,735.00         182,297,500
     ＴＢＫ                   6,000      345.00         2,070,000
     エクセディ                  11,200      1,765.00         19,768,000
     ミツバ                  12,200       401.00         4,892,200
     豊田合成                  22,100      2,118.00         46,807,800
     愛三工業                  11,600       753.00         8,734,800
     盟和産業                    600    1,006.00           603,600     貸付株式数             300  株
     日本プラスト                   5,100      467.00         2,381,700      貸付株式数             500  株
     ヨ  ロ  ズ
                        6,000      867.00         5,202,000      貸付株式数           2,400   株
     エフ・シー・シー                  12,100      1,361.00         16,468,100       貸付株式数           4,500   株
     新家工業                   1,500     1,511.00          2,266,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シマノ                  28,400     22,485.00         638,574,000
     テイ・エス       テック
                       31,500      1,384.00         43,596,000
     ３３ＦＧ                   6,000     1,378.00          8,268,000
     第四北越フィナンシャルＧ                  10,900      2,539.00         27,675,100
     ひろぎんＨＬＤＧＳ                  99,200       617.00        61,206,400
     マーキュリアホールディン
                        3,500      601.00         2,103,500      貸付株式数             800  株
     グス
     おきなわＦＧ                   6,400     2,152.00         13,772,800       貸付株式数           2,400   株
     ダイレクトマケティングミ
                        7,500     1,775.00         13,312,500
     クス
     ポピンズ                   1,700     2,202.00          3,743,400
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                   5,800     2,621.00         15,201,800
     十六ＦＧ                   9,100     2,293.00         20,866,300
     北國ＦＨＤ                   6,500     4,100.00         26,650,000
     ネットプロＨＤ                  22,400       564.00        12,633,600       貸付株式数           8,500   株
     プロクレアホールディング
                        7,500     1,903.00         14,272,500       貸付株式数           2,900   株
     ス
                                                        1,600   株
     ジャムコ                   4,300     1,147.00          4,932,100      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     小  野  建
                        6,700     1,418.00          9,500,600
     はるやまＨＬＤＧＳ                   3,700      475.00         1,757,500      貸付株式数           1,200   株
     南  陽
                        1,700     1,863.00          3,167,100
     ノ  ジ  マ
                       11,800      2,937.00         34,656,600
     佐鳥電機                   4,400     1,223.00          5,381,200
     カッパ・クリエイト                  10,500      1,417.00         14,878,500       貸付株式数           3,900   株
     エコートレーディング                   1,800      595.00         1,071,000      貸付株式数             500  株
     伯東                   4,400     2,818.00         12,399,200
     コンドーテック                   5,400     1,073.00          5,794,200      貸付株式数           2,000   株
     中山福                   3,800      334.00         1,269,200      貸付株式数           1,300   株
     ライトオン                   5,700      760.00         4,332,000      貸付株式数           1,800   株
     ナガイレーベン                   9,000     1,945.00         17,505,000
     三菱食品                   7,000     3,035.00         21,245,000
     良品計画                  84,500      1,429.00         120,750,500
     パリミキホールディングス                  10,000       270.00         2,700,000      貸付株式数           3,400   株
     松田産業                   5,300     2,096.00         11,108,800
     第一興商                  14,000      4,000.00         56,000,000
     メディパルＨＤ                  71,600      1,750.00         125,300,000
     アドヴァングループ                   6,600      822.00         5,425,200      貸付株式数             600  株
     ＳＰＫ                   2,500     1,387.00          3,467,500      貸付株式数           1,000   株
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                   2,300     2,113.00          4,859,900
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルビス                   2,400     2,208.00          5,299,200      貸付株式数             700  株
     アズワン                  10,500      5,940.00         62,370,000
     スズデン                   2,600     2,037.00          5,296,200
     尾家産業                   1,800      895.00         1,611,000      貸付株式数             700  株
     シモジマ                   4,600      965.00         4,439,000      貸付株式数           1,700   株
                                                        2,600   株
     ドウシシャ                   6,900     1,555.00         10,729,500       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     小津産業                   1,400     1,840.00          2,576,000      貸付株式数             500  株
     コナカ                   8,200      347.00         2,845,400      貸付株式数           3,100   株
     高速                   4,300     1,572.00          6,759,600
     ハウス     ローゼ
                        1,100     1,694.00          1,863,400      貸付株式数             300  株
     Ｇ－７ホールディングス                   8,100     1,456.00         11,793,600
     たけびし                   2,200     1,488.00          3,273,600      貸付株式数           1,000   株
     イオン北海道                  10,700      1,086.00         11,620,200       貸付株式数           4,600   株
     コ  ジ  マ
                       12,800       628.00         8,038,400      貸付株式数           4,800   株
     ヒマラヤ                   2,500      958.00         2,395,000
     コーナン商事                  10,300      3,780.00         38,934,000
     ネットワンシステムズ                  27,000      2,792.00         75,384,000
     エコス                   2,400     2,041.00          4,898,400      貸付株式数           1,000   株
     ワタミ                   8,800      974.00         8,571,200      貸付株式数           2,600   株
     マルシェ                   2,700      470.00         1,269,000      貸付株式数             800  株
     リックス                   2,300     1,933.00          4,445,900      貸付株式数             600  株
     システムソフト                  19,600       108.00         2,116,800      貸付株式数           5,800   株
     パンパシフィックＨＤ                  146,800      2,081.00         305,490,800
     丸文                   5,700      811.00         4,622,700
     西松屋チェーン                  14,900      1,484.00         22,111,600       貸付株式数           6,000   株
     ゼンショーホールディング
                       35,600      3,050.00         108,580,000       貸付株式数           13,500    株
     ス
     ハピネット                   5,600     1,596.00          8,937,600
     幸楽苑ホールディングス                   4,500     1,287.00          5,791,500      貸付株式数           1,700   株
     ハークスレイ                   3,600      597.00         2,149,200      貸付株式数           1,100   株
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                   1,300     1,995.00          2,593,500      貸付株式数             400  株
     日本ライフライン                  22,000       930.00        20,460,000
     サイゼリヤ                  10,800      2,630.00         28,404,000       貸付株式数           3,700   株
     タカショー                   5,500      789.00         4,339,500      貸付株式数           1,900   株
     ＶＴホールディングス                  27,400       467.00        12,795,800
     アルゴグラフィックス                   5,700     3,145.00         17,926,500
     魚力                   2,300     2,303.00          5,296,900      貸付株式数             700  株
     ＩＤＯＭ                  22,200       698.00        15,495,600       貸付株式数           8,000   株
     日本エム・ディ・エム                   4,500     1,623.00          7,303,500      貸付株式数             200  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ポプラ                   1,800      152.00          273,600     貸付株式数             500  株
     フジ・コーポレーション                   4,100     1,240.00          5,084,000      貸付株式数           1,400   株
     ユナイテッドアローズ                   7,600     2,260.00         17,176,000       貸付株式数           2,800   株
     進和                   4,900     2,210.00         10,829,000       貸付株式数           1,700   株
     エスケイジャパン                   1,800      465.00          837,000
     ダイトロン                   2,800     2,068.00          5,790,400
     ハイデイ日高                  10,600      2,074.00         21,984,400       貸付株式数           4,000   株
     シークス                   9,700     1,097.00         10,640,900
     ＹＵ－ＷＡ       ＣＲＥＡＴＩ
                        5,200      240.00         1,248,000      貸付株式数             500  株
     ＯＮ    Ｈ
                                                       11,500    株
     コロワイド                  30,000      1,800.00         54,000,000       貸付株式数
                                                       (2,200    株 )
     ピーシーデポコーポ                   8,800      368.00         3,238,400      貸付株式数           3,500   株
     田中商事                   2,200      622.00         1,368,400      貸付株式数             100  株
     オーハシテクニカ                   3,500     1,275.00          4,462,500
     壱番屋                   5,200     4,945.00         25,714,000       貸付株式数           1,200   株
     白銅                   2,300     2,532.00          5,823,600      貸付株式数             400  株
     トップカルチャー                   3,700      283.00         1,047,100
     ＰＬＡＮＴ                   1,700      658.00         1,118,600      貸付株式数             600  株
     スギホールディングス                  14,700      5,340.00         78,498,000
     ダイコー通産                    600    1,171.00           702,600     貸付株式数             300  株
     薬王堂ホールディングス                   3,800     1,988.00          7,554,400
     島津製作所                  91,200      4,745.00         432,744,000
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                        6,300      583.00         3,672,900
     クボテック                   2,200      263.00          578,600     貸付株式数             600  株
     長野計器                   5,200     1,182.00          6,146,400
     ブイ・テクノロジー                   3,300     3,035.00         10,015,500
     スター精密                  10,700      1,722.00         18,425,400
     東京計器                   5,100     1,474.00          7,517,400      貸付株式数           1,600   株
     愛知時計                   2,800     1,510.00          4,228,000
                                                        1,400   株
     インターアクション                   3,800     2,115.00          8,037,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     オーバル                   7,300      321.00         2,343,300      貸付株式数           2,500   株
     東京精密                  11,900      4,985.00         59,321,500
     マニー                  27,700      1,471.00         40,746,700       貸付株式数           10,500    株
     ニコン                  107,900      1,667.00         179,869,300
     トプコン                  34,900      1,922.00         67,077,800
     オリンパス                  370,700      2,801.50        1,038,516,050
     理研計器                   5,200     4,050.00         21,060,000       貸付株式数           2,100   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                       12,200     12,070.00         147,254,000
     グス
     キヤノン電子                   6,600     1,555.00         10,263,000
     タムロン                   5,300     2,494.00         13,218,200       貸付株式数           1,000   株
     ＨＯＹＡ                  143,900      13,520.00        1,945,528,000
     シ  ー  ド
                        4,300      504.00         2,167,200      貸付株式数           1,200   株
     ノーリツ鋼機                   6,700     2,469.00         16,542,300
     Ａ＆Ｄホロンホールディン
                        8,400      996.00         8,366,400      貸付株式数           2,400   株
     グス
     朝日インテック                  81,500      1,897.00         154,605,500
     キヤノン                  370,300      3,331.00        1,233,469,300
     リ  コ  ー
                      187,200      1,172.00         219,398,400
     シチズン時計                  77,600       567.00        43,999,200
     リズム                   2,300     1,785.00          4,105,500
     大研医器                   7,200      513.00         3,693,600
     メニコン                  23,600      2,830.00         66,788,000       貸付株式数             400  株
     シンシア                   1,000      453.00          453,000     貸付株式数             200  株
     中本パックス                   2,100     1,631.00          3,425,100      貸付株式数             700  株
                                                        3,700   株
     スノーピーク                   9,700     2,660.00         25,802,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     パラマウントベッドＨＤ                  14,300      2,013.00         28,785,900
     トランザクション                   4,600     1,087.00          5,000,200      貸付株式数           1,100   株
     粧美堂                   2,400      415.00          996,000     貸付株式数             700  株
     ニホンフラッシュ                   5,900      950.00         5,605,000      貸付株式数           2,100   株
     前田工繊                   7,400     2,700.00         19,980,000       貸付株式数             100  株
     永大産業                   7,900      271.00         2,140,900
     アートネイチャー                   6,100      741.00         4,520,100
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                  63,400      9,608.00         609,147,200
     アイフィスジャパン                   2,100      687.00         1,442,700      貸付株式数             700  株
     共立印刷                  10,900       158.00         1,722,200      貸付株式数           4,100   株
     ＳＨＯＥＩ                   6,700     4,760.00         31,892,000
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                   9,300      895.00         8,323,500      貸付株式数           3,400   株
     マーベラス                  11,500       708.00         8,142,000
     パイロットコーポレーショ
                       11,300      5,140.00         58,082,000
     ン
     萩原工業                   4,800     1,146.00          5,500,800      貸付株式数           1,800   株
     エイベックス                  12,700      1,242.00         15,773,400       貸付株式数           4,500   株
     フジシールインターナショ
                       16,000      1,563.00         25,008,000
     ナル
     タカラトミー                  30,700      1,316.00         40,401,200       貸付株式数           3,000   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     広済堂ホールディングス                   4,600     1,071.00          4,926,600      貸付株式数           1,600   株
     エステールホールディング
                        1,400      635.00          889,000     貸付株式数             700  株
     ス
     レック                   9,100      708.00         6,442,800
     タカノ                   2,500      843.00         2,107,500      貸付株式数             800  株
     三光合成                   9,800      350.00         3,430,000      貸付株式数           3,300   株
     プロネクサス                   5,800     1,080.00          6,264,000
     ホクシン                   5,100      146.00          744,600
     ウッドワン                   2,200     1,197.00          2,633,400      貸付株式数             500  株
     大建工業                   3,900     1,854.00          7,230,600
     き  も  と
                       10,900       241.00         2,626,900
     凸版印刷                  102,500      2,434.00         249,485,000
     大日本印刷                  83,200      2,915.00         242,528,000
     共同印刷                   2,000     2,638.00          5,276,000      貸付株式数             700  株
     ＮＩＳＳＨＡ                  13,700      1,483.00         20,317,100       貸付株式数             200  株
     光村印刷                    600    1,275.00           765,000     貸付株式数             200  株
     藤森工業                   6,100     3,685.00         22,478,500
     ヴィア・ホールディングス                   9,900      156.00         1,544,400      貸付株式数           3,500   株
     ＴＡＫＡＲＡ        ＆  ＣＯＭ
                        4,300     1,812.00          7,791,600      貸付株式数           1,300   株
     ＰＡＮＹ
     前澤化成工業                   4,300     1,292.00          5,555,600      貸付株式数           1,400   株
     未来工業                   2,700     1,560.00          4,212,000
     アシックス                  60,100      2,555.00         153,555,500
     ツ  ツ  ミ
                        1,900     1,988.00          3,777,200      貸付株式数             600  株
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                   3,100      664.00         2,058,400      貸付株式数             900  株
     ジェイ     エス    ピー
                        4,200     1,448.00          6,081,600      貸付株式数           1,600   株
     ニ  チ  ハ
                        9,800     2,427.00         23,784,600
     ローランド                   5,200     4,735.00         24,622,000       貸付株式数           1,900   株
     エフピコ                  13,600      2,750.00         37,400,000
     小松ウオール工業                   2,200     1,897.00          4,173,400
     ヤマハ                  43,400      5,470.00         237,398,000
     河合楽器                   1,900     2,855.00          5,424,500
     クリナップ                   6,700      579.00         3,879,300
     ピジヨン                  45,100      1,829.00         82,487,900       貸付株式数           17,200    株
     天馬                   6,300     2,365.00         14,899,500       貸付株式数           2,200   株
     兼松サステック                    500    1,647.00           823,500     貸付株式数             100  株
     キングジム                   5,800      921.00         5,341,800      貸付株式数           2,200   株
                                                         500  株
     象印マホービン                  19,000      1,433.00         27,227,000       貸付株式数
                                                        (500  株 )
     リンテック                  15,800      2,428.00         38,362,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     信越ポリマー                  13,200      1,145.00         15,114,000
     東  リ
                       16,500       208.00         3,432,000
     イトーキ                  13,200       392.00         5,174,400      貸付株式数           3,700   株
     任  天  堂
                       42,100     57,830.00        2,434,643,000
     三菱鉛筆                  10,700      1,371.00         14,669,700       貸付株式数             400  株
     松  風
                        2,800     1,700.00          4,760,000      貸付株式数           1,200   株
     タカラスタンダ－ド                  13,100      1,244.00         16,296,400       貸付株式数             100  株
     コ  ク  ヨ
                       33,700      1,655.00         55,773,500       貸付株式数           12,900    株
     ナカバヤシ                   6,300      501.00         3,156,300      貸付株式数             600  株
     ニ  フ  コ
                       24,700      3,220.00         79,534,000
     立川ブラインド                   2,900     1,090.00          3,161,000      貸付株式数           1,000   株
     グローブライド                   5,900     2,281.00         13,457,900
     オカムラ                  22,500      1,122.00         25,245,000
     バルカー                   6,700     2,892.00         19,376,400
     ＭＵＴＯＨホールディング
                         800    2,128.00          1,702,400      貸付株式数             300  株
     ス
     伊  藤  忠
                      464,700      3,739.00        1,737,513,300
     丸  紅
                      670,500      1,404.00         941,382,000
     スクロール                  11,200       860.00         9,632,000      貸付株式数           4,200   株
     高  島
                        1,100     2,462.00          2,708,200
     ヨンドシーホールディング
                        6,300     1,762.00         11,100,600       貸付株式数           2,400   株
     ス
     三陽商会                   3,200      964.00         3,084,800      貸付株式数             700  株
     長瀬産業                  35,200      1,846.00         64,979,200
     ナイガイ                   2,300      306.00          703,800     貸付株式数             900  株
     蝶  理
                        4,100     1,986.00          8,142,600
     豊田通商                  68,300      4,985.00         340,475,500
     オンワ－ドホールディング
                       41,400       284.00        11,757,600       貸付株式数           16,100    株
     ス
     三共生興                   9,100      566.00         5,150,600
     兼  松
                       26,000      1,349.00         35,074,000
     美  津  濃
                        6,500     2,259.00         14,683,500
     ツカモトコーポレーション                   1,200     1,295.00          1,554,000      貸付株式数             400  株
     ルックホールディングス                   2,300     1,612.00          3,707,600      貸付株式数             800  株
     三井物産                  544,800      3,309.00        1,802,743,200
     日本紙パルプ                   3,500     3,630.00         12,705,000
     東京エレクトロン                  47,300     60,670.00        2,869,691,000
     カメイ                   8,100     1,085.00          8,788,500      貸付株式数             100  株
     東都水産                    400    4,385.00          1,754,000
     ＯＵＧホールディングス                   1,100     2,792.00          3,071,200      貸付株式数             400  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スターゼン                   5,200     1,972.00         10,254,400       貸付株式数           1,900   株
     セイコーＨＤ                  10,500      2,678.00         28,119,000
     山  善
                       27,800       968.00        26,910,400       貸付株式数           11,600    株
     椿本興業                   1,500     3,730.00          5,595,000      貸付株式数             400  株
     住友商事                  444,200      1,904.00         845,756,800
     ＢＩＰＲＯＧＹ                  22,900      2,885.00         66,066,500
     内田洋行                   3,000     5,260.00         15,780,000       貸付株式数           1,100   株
     三菱商事                  504,400      4,537.00        2,288,462,800
     第一実業                   3,000     3,285.00          9,855,000
     キヤノンマーケティングＪ
                       18,100      3,020.00         54,662,000
     ＰＮ
     西華産業                   3,300     1,658.00          5,471,400
     佐藤商事                   5,100     1,175.00          5,992,500
     菱洋エレクトロ                   4,300     2,278.00          9,795,400      貸付株式数           1,600   株
     東京産業                   5,600      714.00         3,998,400      貸付株式数             400  株
     ユアサ商事                   6,200     3,280.00         20,336,000
     神鋼商事                   1,700     3,850.00          6,545,000
     トルク                  10,100       212.00         2,141,200      貸付株式数           1,100   株
     阪和興業                  13,400      3,025.00         40,535,000
     正栄食品                   4,700     4,110.00         19,317,000       貸付株式数           1,600   株
     カナデン                   6,200     1,030.00          6,386,000      貸付株式数           2,200   株
     菱電商事                   5,800     1,661.00          9,633,800      貸付株式数           2,300   株
     ニプロ                  52,600      1,046.00         55,019,600
     岩谷産業                  16,700      5,510.00         92,017,000
     ナイス                   2,500     1,673.00          4,182,500
     ニチモウ                   1,000     2,490.00          2,490,000
     極東貿易                   2,100     2,662.00          5,590,200      貸付株式数             700  株
     アステナホールディングス                   9,800      423.00         4,145,400
     兼松エレクトロニクス                   3,900     3,955.00         15,424,500
     三愛オブリ                  17,000       985.00        16,745,000
     稲畑産業                  14,700      2,304.00         33,868,800       貸付株式数           2,000   株
     ＧＳＩクレオス                   3,500     1,296.00          4,536,000      貸付株式数           1,300   株
     明和産業                   6,700      694.00         4,649,800      貸付株式数           2,500   株
     クワザワホールディングス                   2,500      468.00         1,170,000      貸付株式数           1,000   株
     ゴ－ルドウイン                  12,400      8,260.00         102,424,000
     ユニ・チヤ－ム                  143,700      4,278.00         614,748,600
     デサント                  13,100      2,950.00         38,645,000
     キ  ン  グ
                        3,300      565.00         1,864,500      貸付株式数           1,300   株
     ワ  キ  タ
                       13,800      1,129.00         15,580,200
     ヤマトインタ－ナシヨナル                   5,200      288.00         1,497,600      貸付株式数           2,300   株
                                123/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東邦ホールディングス                  21,000      1,949.00         40,929,000
     サンゲツ                  18,000      1,540.00         27,720,000
     ミツウロコグループ                   9,100      942.00         8,572,200
     シナネンホールディングス                   2,500     3,395.00          8,487,500
     伊藤忠エネクス                  16,000      1,073.00         17,168,000
     サンリオ                  21,300      2,620.00         55,806,000       貸付株式数             900  株
     サンワ     テクノス
                        3,700     1,400.00          5,180,000
     リョーサン                   7,600     2,382.00         18,103,200
     新光商事                   9,700      896.00         8,691,200
     トーホー                   3,000     1,206.00          3,618,000      貸付株式数           1,200   株
     三信電気                   3,000     1,620.00          4,860,000
     東陽テクニカ                   7,900     1,106.00          8,737,400
     モスフード       サービス
                        9,600     3,065.00         29,424,000       貸付株式数           3,600   株
     加賀電子                   6,200     3,140.00         19,468,000
     三益半導体                   5,700     2,426.00         13,828,200       貸付株式数             700  株
     都築電気                   3,400     1,344.00          4,569,600      貸付株式数           1,300   株
     ソーダニツカ                   6,500      624.00         4,056,000
     立花エレテック                   5,100     1,565.00          7,981,500      貸付株式数           1,800   株
     木曽路                   9,800     2,207.00         21,628,600       貸付株式数           2,800   株
     ＳＲＳホールディングス                  10,700       879.00         9,405,300      貸付株式数           3,200   株
     千  趣  会
                       13,700       398.00         5,452,600      貸付株式数           4,900   株
     タカキユー                   6,300       94.00         592,200     貸付株式数           2,200   株
     リテールパートナーズ                  10,400      1,131.00         11,762,400       貸付株式数           3,300   株
     ケーヨー                  13,700       966.00        13,234,200
     上新電機                   7,600     1,863.00         14,158,800       貸付株式数           2,000   株
     日本瓦斯                  35,700      1,994.00         71,185,800
     ロイヤルホールディングス                  12,000      2,315.00         27,780,000       貸付株式数           4,600   株
     東  天  紅
                         700     941.00          658,700
     いなげや                   7,700     1,198.00          9,224,600
     チヨダ                   6,700      744.00         4,984,800      貸付株式数           2,500   株
     ライフコーポレーション                   6,100     2,647.00         16,146,700
     リンガーハツト                   8,700     2,331.00         20,279,700       貸付株式数           3,300   株
     ＭｒＭａｘＨＤ                   9,400      622.00         5,846,800
     テンアライド                   7,300      315.00         2,299,500      貸付株式数           2,600   株
     ＡＯＫＩホールディングス                  14,000       700.00         9,800,000      貸付株式数           2,400   株
     オークワ                  10,500       859.00         9,019,500
     コメリ                  11,300      2,780.00         31,414,000
     青山商事                  14,300       902.00        12,898,600       貸付株式数             100  株
     しまむら                   8,500    11,060.00          94,010,000
     はせがわ                   4,800      287.00         1,377,600      貸付株式数             900  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高  島  屋
                       50,900      1,335.00         67,951,500
     松  屋
                       13,200       921.00        12,157,200       貸付株式数           1,700   株
     エイチ・ツー・オーリテイ
                       32,900      1,068.00         35,137,200       貸付株式数           12,100    株
     リング
     近鉄百貨店                   2,300     2,520.00          5,796,000      貸付株式数             900  株
     丸井グループ                  54,800      2,514.00         137,767,200
     クレディセゾン                  44,400      1,530.00         67,932,000
     アクシアル       リテイリング
                        5,100     3,020.00         15,402,000       貸付株式数           1,900   株
     井  筒  屋
                        3,400      342.00         1,162,800      貸付株式数           1,300   株
     イオン                  255,700      2,352.50         601,534,250
     イ  ズ  ミ
                       12,200      2,893.00         35,294,600       貸付株式数           1,300   株
     フオーバル                   2,800      874.00         2,447,200      貸付株式数             500  株
     平  和  堂
                       11,300      1,931.00         21,820,300       貸付株式数           5,200   株
     フ  ジ
                       17,400      2,256.00         39,254,400       貸付株式数           7,400   株
     ヤオコー                   8,300     6,430.00         53,369,000       貸付株式数           3,000   株
     ゼビオホールディングス                  10,200       891.00         9,088,200
     ケーズホールディングス                  63,900      1,274.00         81,408,600
     ＰＡＬＴＡＣ                  10,300      4,230.00         43,569,000       貸付株式数             100  株
     三谷産業                  11,600       319.00         3,700,400      貸付株式数           3,700   株
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                   3,000      681.00         2,043,000      貸付株式数           1,200   株
     日産東京販売ＨＤ                   9,000      252.00         2,268,000
     新生銀行                  48,000      1,975.00         94,800,000
     あおぞら銀行                  41,100      2,678.00         110,065,800
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                     4,406,400         738.80      3,255,448,320        貸付株式数         1,720,900     株
     Ｇ  ※
     りそなホールディングス                  796,500       492.30        392,116,950
     三井住友トラストＨＤ                  127,400      4,017.00         511,765,800
     三井住友フィナンシャルＧ
                      487,800      3,982.00        1,942,419,600
     ※
     千葉銀行                  220,800       691.00        152,572,800
     群馬銀行                  125,400       359.00        45,018,600
     武蔵野銀行                   9,900     1,774.00         17,562,600
     千葉興業銀行                  15,800       262.00         4,139,600      貸付株式数           2,000   株
     筑波銀行                  28,300       186.00         5,263,800      貸付株式数           2,500   株
     七十七銀行                  20,800      1,785.00         37,128,000
     秋田銀行                   4,300     1,537.00          6,609,100
     山形銀行                   7,000      854.00         5,978,000      貸付株式数             400  株
     岩手銀行                   4,500     2,066.00          9,297,000
     東邦銀行                  54,600       199.00        10,865,400       貸付株式数           7,900   株
     東北銀行                   3,000      992.00         2,976,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ふくおかフィナンシャルＧ                  56,200      2,340.00         131,508,000
     静岡銀行                  161,200       776.00        125,091,200
     スルガ銀行                  63,000       363.00        22,869,000
     八十二銀行                  150,100       468.00        70,246,800
     山梨中央銀行                   7,400     1,142.00          8,450,800      貸付株式数             800  株
     大垣共立銀行                  13,200      1,750.00         23,100,000
     福井銀行                   5,900     1,337.00          7,888,300      貸付株式数             100  株
     清水銀行                   2,500     1,501.00          3,752,500
     富山銀行                   1,100     1,864.00          2,050,400      貸付株式数             400  株
     滋賀銀行                  12,600      2,723.00         34,309,800       貸付株式数           1,200   株
     南都銀行                  10,500      1,957.00         20,548,500       貸付株式数             100  株
     百五銀行                  64,800       321.00        20,800,800
     京都銀行                  24,000      5,810.00         139,440,000
     紀陽銀行                  23,000      1,378.00         31,694,000
     ほくほくフィナンシャルＧ                  43,000       825.00        35,475,000
     山陰合同銀行                  41,900       673.00        28,198,700       貸付株式数           13,600    株
     中国銀行                  55,500       927.00        51,448,500       貸付株式数             400  株
     鳥取銀行                   2,000     1,211.00          2,422,000
     伊予銀行                  87,900       643.00        56,519,700
     百十四銀行                   7,000     1,743.00         12,201,000
                                                        3,800   株
     四国銀行                  10,000       808.00         8,080,000      貸付株式数
                                                        (700  株 )
     阿波銀行                  10,200      2,020.00         20,604,000
     大分銀行                   4,000     1,757.00          7,028,000
     宮崎銀行                   4,100     2,042.00          8,372,200
     佐賀銀行                   3,700     1,431.00          5,294,700      貸付株式数             200  株
     琉球銀行                  15,700       790.00        12,403,000       貸付株式数           1,900   株
     セブン銀行                  219,600       243.00        53,362,800       貸付株式数           19,900    株
     みずほフィナンシャルＧ                  901,200      1,531.00        1,379,737,200
     高知銀行                   2,200      738.00         1,623,600      貸付株式数           1,000   株
     山口フィナンシャルＧ                  78,000       744.00        58,032,000
     芙蓉総合リース                   6,700     7,710.00         51,657,000
     みずほリース                   9,800     3,080.00         30,184,000
     東京センチュリー                  12,400      4,230.00         52,452,000
     ＳＢＩホールディングス                  90,800      2,643.00         239,984,400
     日本証券金融                  28,700       879.00        25,227,300
     アイフル                  123,500       345.00        42,607,500
     日本アジア投資                   5,900      263.00         1,551,700
     長野銀行                   2,100     1,295.00          2,719,500
     名古屋銀行                   4,800     3,070.00         14,736,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     北洋銀行                  99,200       220.00        21,824,000
     愛知銀行                   2,400     5,060.00         12,144,000
     中京銀行                   2,300     1,635.00          3,760,500
     大光銀行                   2,200     1,293.00          2,844,600      貸付株式数             900  株
     愛媛銀行                   9,700      833.00         8,080,100
     トマト銀行                   2,100     1,015.00          2,131,500
     京葉銀行                  30,700       462.00        14,183,400       貸付株式数           11,200    株
     栃木銀行                  33,400       268.00         8,951,200
     北日本銀行                   2,000     1,592.00          3,184,000      貸付株式数             700  株
     東和銀行                  12,100       514.00         6,219,400
     福島銀行                   7,300      226.00         1,649,800
     大東銀行                   2,900      652.00         1,890,800
     リコーリース                   6,500     3,470.00         22,555,000
     イオンフィナンシャルサー
                       40,100      1,230.00         49,323,000
     ビス
     ア  コ  ム
                      144,900       320.00        46,368,000
     ジャックス                   7,600     3,370.00         25,612,000
     オ  リ  コ
                      198,600       125.00        24,825,000
     オリックス                  436,900      2,461.50        1,075,429,350
     三菱ＨＣキャピタル                  248,500       628.00        156,058,000
     ジャフコ      グループ
                       28,100      1,599.00         44,931,900
     九州    リースサービス
                        3,300      579.00         1,910,700      貸付株式数           1,300   株
     トモニホールディングス                  54,400       313.00        17,027,200
     大和証券Ｇ本社                  524,000       622.60        326,242,400
     野村ホールディングス                 1,122,300         503.60        565,190,280
     岡三証券グループ                  54,000       342.00        18,468,000       貸付株式数             400  株
     丸三証券                  21,900       484.00        10,599,600
     東洋証券                  22,800       196.00         4,468,800      貸付株式数           8,600   株
     東海東京ＨＤ                  75,300       372.00        28,011,600
     光世証券                   1,900      480.00          912,000     貸付株式数             500  株
     水戸証券                  18,900       276.00         5,216,400
     いちよし証券                  13,100       640.00         8,384,000      貸付株式数             100  株
     松井証券                  35,900       824.00        29,581,600
     ＳＯＭＰＯホールディング
                      110,000      6,021.00         662,310,000
     ス
     日本取引所グループ                  175,300      2,069.00         362,695,700
     マネックスＧ                  61,300       504.00        30,895,200       貸付株式数           23,200    株
     極東証券                   8,900      677.00         6,025,300      貸付株式数           3,500   株
     岩井コスモホールディング                   7,000     1,245.00          8,715,000      貸付株式数             900  株
     アイザワ証券グループ                  10,800       695.00         7,506,000      貸付株式数             100  株
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     フィデアホール                   6,700     1,273.00          8,529,100      貸付株式数             200  株
     池田泉州ＨＤ                  80,600       187.00        15,072,200
     アニコム      ホールディング
                       22,500       658.00        14,805,000       貸付株式数           8,200   株
     ス
     ＭＳ＆ＡＤ                  155,700      4,166.00         648,646,200
     マネーパートナーズＧＰ                   7,500      239.00         1,792,500      貸付株式数           2,000   株
                                                       12,600    株
     スパークス・グループ                  33,800       262.00         8,855,600      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     小林洋行                   3,000      230.00          690,000
     第一生命ＨＬＤＧＳ                  350,100      2,699.50         945,094,950
     東京海上ＨＤ                  215,100      7,605.00        1,635,835,500
     アドバンテッジリスクマネ                   3,600      495.00         1,782,000      貸付株式数           1,300   株
     イー・ギャランティ                  10,800      2,077.00         22,431,600
     アサックス                   4,600      613.00         2,819,800      貸付株式数           1,500   株
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                        3,200     1,977.00          6,326,400
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  172,800      1,547.00         267,321,600
     アドバンスクリエイト                   3,500      952.00         3,332,000      貸付株式数           1,100   株
     三井不動産                  303,700      2,825.50         858,104,350
     三菱地所                  440,400      1,943.00         855,697,200
     平和不動産                  12,000      3,925.00         47,100,000
     東京建物                  66,500      1,720.00         114,380,000
     京阪神ビルディング                  10,200      1,270.00         12,954,000
     住友不動産                  139,700      3,558.00         497,052,600
     太平洋興発                   2,700      664.00         1,792,800
     テーオーシー                  11,900       631.00         7,508,900      貸付株式数           2,500   株
     東京楽天地                   1,000     4,050.00          4,050,000      貸付株式数             400  株
     スターツコーポレーション                  10,100      2,492.00         25,169,200
     フジ住宅                   8,200      658.00         5,395,600
     空港施設                   6,900      536.00         3,698,400      貸付株式数             800  株
     明和地所                   3,100      626.00         1,940,600
     ゴールドクレスト                   5,800     1,701.00          9,865,800
     リログループ                  39,000      2,188.00         85,332,000       貸付株式数             200  株
     エスリード                   2,700     1,721.00          4,646,700      貸付株式数             700  株
     日神グループＨＬＤＧＳ                  11,600       455.00         5,278,000      貸付株式数           4,400   株
     日本エスコン                  13,600       789.00        10,730,400       貸付株式数           4,900   株
     タカラレーベン                  30,400       345.00        10,488,000       貸付株式数             200  株
     ＡＶＡＮＴＩＡ                   3,200      858.00         2,745,600      貸付株式数             600  株
     イオンモール                  37,100      1,640.00         60,844,000
     毎日コムネット                   2,100      685.00         1,438,500      貸付株式数             900  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファースト住建                   2,600     1,118.00          2,906,800      貸付株式数             900  株
     ランド                  403,800        10.00        4,038,000      貸付株式数          144,600    株
     カチタス                  18,300      3,045.00         55,723,500
     東祥                   5,400     1,406.00          7,592,400      貸付株式数           1,500   株
     トーセイ                  10,200      1,179.00         12,025,800       貸付株式数           3,600   株
     穴吹興産                   1,500     2,370.00          3,555,000      貸付株式数             600  株
     サンフロンティア不動産                  10,300      1,090.00         11,227,000
     インテリックス                   1,500      625.00          937,500     貸付株式数             100  株
     ランドビジネス                   1,700      240.00          408,000     貸付株式数           1,100   株
     サンネクスタグループ                   2,200     1,187.00          2,611,400      貸付株式数             900  株
     グランディハウス                   4,800      532.00         2,553,600
     東武鉄道                  69,600      3,020.00         210,192,000
     相鉄ホールディングス                  22,500      2,287.00         51,457,500
     東急                  178,200      1,526.00         271,933,200
     京浜急行                  87,200      1,436.00         125,219,200       貸付株式数           9,700   株
     小田急電鉄                  99,600      1,763.00         175,594,800
     京王電鉄                  34,800      4,570.00         159,036,000
     京成電鉄                  46,500      3,630.00         168,795,000
     富士急行                   8,000     4,265.00         34,120,000       貸付株式数           2,600   株
     新京成電鉄                   2,000     2,959.00          5,918,000      貸付株式数             200  株
     東日本旅客鉄道                  119,600      7,025.00         840,190,000
     西日本旅客鉄道                  82,900      5,082.00         421,297,800
     東海旅客鉄道                  55,600     16,430.00         913,508,000
     西武ホールディングス                  92,300      1,414.00         130,512,200
     鴻池運輸                  10,800      1,146.00         12,376,800
     西日本鉄道                  18,700      2,830.00         52,921,000
     ハマキョウレックス                   4,900     2,931.00         14,361,900
     サカイ引越センター                   3,400     4,390.00         14,926,000       貸付株式数           1,200   株
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                  67,700      3,965.00         268,430,500
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                  84,300      3,570.00         300,951,000
     南海電鉄                  30,100      2,526.00         76,032,600       貸付株式数           11,500    株
     京阪ホールディングス                  28,900      3,195.00         92,335,500
     神戸電鉄                   2,000     3,325.00          6,650,000      貸付株式数             600  株
     名古屋鉄道                  71,300      2,223.00         158,499,900
     山陽電鉄                   5,000     2,168.00         10,840,000       貸付株式数             600  株
     アルプス物流                   4,800     1,137.00          5,457,600
     トランコム                   2,000     6,460.00         12,920,000       貸付株式数             700  株
     ヤマトホールディングス                  99,000      2,204.00         218,196,000
     山  九
                       17,700      3,890.00         68,853,000
     日  新
                        5,200     1,686.00          8,767,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     丸  運
                        3,100      239.00          740,900     貸付株式数           1,400   株
     丸全昭和運輸                   5,100     3,030.00         15,453,000       貸付株式数           1,500   株
     センコーグループＨＬＤＧ
                       33,800       855.00        28,899,000       貸付株式数           3,500   株
     Ｓ
     トナミホールディングス                   1,400     3,495.00          4,893,000
     ニッコンホールディングス                  22,700      2,097.00         47,601,900
     日石輸送                    700    2,603.00          1,822,100      貸付株式数             200  株
     福山通運                   9,900     3,245.00         32,125,500
     セイノーホールディングス                  41,700      1,020.00         42,534,000       貸付株式数           15,300    株
     エスライン                   1,800      858.00         1,544,400      貸付株式数             700  株
     神奈川中央交通                   2,000     3,545.00          7,090,000      貸付株式数             600  株
     日立物流                  13,300      8,550.00         113,715,000
     丸和運輸機関                  12,900      1,563.00         20,162,700       貸付株式数             400  株
     Ｃ＆Ｆロジホールディング
                        6,300     1,042.00          6,564,600
     ス
     日本郵船                  59,100     10,690.00         631,779,000
     商船三井                  111,700      3,525.00         393,742,500
     川崎汽船                  21,800     10,700.00         233,260,000
     ＮＳユナイテッド海運                   3,500     4,400.00         15,400,000       貸付株式数           1,400   株
     明治海運                   7,200     1,387.00          9,986,400      貸付株式数           3,000   株
     飯野海運                  29,500       737.00        21,741,500
     共栄タンカー                   1,200     1,141.00          1,369,200      貸付株式数             400  株
     九州旅客鉄道                  49,700      2,678.00         133,096,600
     ＳＧホールディングス                  123,600      2,282.00         282,055,200
     ＮＩＰＰＯＮ        ＥＸＰＲＥ
                       22,100      7,890.00         174,369,000
     ＳＳ
     日本航空                  155,200      2,379.00         369,220,800
     ＡＮＡホールディングス                  172,000      2,593.00         445,996,000
     ビーウィズ                   1,900     1,443.00          2,741,700      貸付株式数             700  株
     パスコ                   1,400     1,317.00          1,843,800
     ＴＲＥホールディングス                  12,200      2,095.00         25,559,000       貸付株式数           3,600   株
     人・夢・技術グループ                   2,800     2,445.00          6,846,000
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
                        1,700     3,595.00          6,111,500      貸付株式数             600  株
     ＨＤ
     シルバーライフ                   1,600     1,575.00          2,520,000      貸付株式数             600  株
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
                         800    1,881.00          1,504,800
     ＧＳ
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴ
                        3,200     3,390.00         10,848,000       貸付株式数           1,200   株
     ＯＲＥＳ
     コーア商事ＨＬＤＧＳ                   4,600      853.00         3,923,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国際紙パルプ商事                  14,000       430.00         6,020,000      貸付株式数           5,500   株
     ナルミヤ・インターナショ
                        1,600      921.00         1,473,600      貸付株式数             500  株
     ナル
     ブックオフＧＨＤ                   4,600      983.00         4,521,800      貸付株式数           1,500   株
     ギフトホールディングス                   1,200     2,236.00          2,683,200
     三菱倉庫                  19,800      3,100.00         61,380,000
     三井倉庫ＨＯＬＤ                   7,100     3,015.00         21,406,500
     住友倉庫                  22,000      2,110.00         46,420,000       貸付株式数           8,200   株
     渋沢倉庫                   3,700     2,286.00          8,458,200      貸付株式数             600  株
     ヤマタネ                   3,000     1,630.00          4,890,000      貸付株式数           1,100   株
     東陽倉庫                  10,200       304.00         3,100,800      貸付株式数           1,700   株
     乾汽船                   4,400     1,830.00          8,052,000      貸付株式数           1,800   株
     日本トランスシティ                  13,500       538.00         7,263,000
     ケイヒン                   1,200     1,387.00          1,664,400
     中央倉庫                   3,700      994.00         3,677,800      貸付株式数           1,400   株
     川西倉庫                   1,300     1,163.00          1,511,900      貸付株式数             400  株
     安田倉庫                   4,700      962.00         4,521,400
     ファイズホールディングス                   1,500      824.00         1,236,000
     東洋埠頭                   1,800     1,329.00          2,392,200
     上  組
                       36,400      2,593.00         94,385,200       貸付株式数           9,900   株
     サンリツ                   1,600      742.00         1,187,200
     キムラユニティー                   1,800     1,504.00          2,707,200      貸付株式数             200  株
     キユーソー流通システム                   3,400     1,104.00          3,753,600      貸付株式数           1,200   株
     近鉄エクスプレス                  12,800      4,175.00         53,440,000
     東海運                   3,400      300.00         1,020,000      貸付株式数           1,400   株
     エーアイテイー                   4,400     1,567.00          6,894,800
     内外トランスライン                   2,700     1,999.00          5,397,300      貸付株式数             900  株
     ショーエイコーポ                   2,700      582.00         1,571,400      貸付株式数             800  株
     日本コンセプト                   2,200     1,619.00          3,561,800
     ＴＢＳホールディングス                  38,300      1,716.00         65,722,800
     日本テレビＨＬＤＳ                  60,800      1,243.00         75,574,400
     朝日放送グループＨＤ                   6,400      668.00         4,275,200      貸付株式数           2,500   株
     テレビ朝日ＨＤ                  18,000      1,481.00         26,658,000
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                  61,700       480.00        29,616,000       貸付株式数             700  株
     テレビ東京ＨＤ                   5,000     2,010.00         10,050,000
     日本ＢＳ放送                   3,000     1,066.00          3,198,000      貸付株式数             900  株
     ビジョン                  12,000      1,323.00         15,876,000
     スマートバリュー                   1,700      529.00          899,300     貸付株式数             600  株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬ
                        6,000     2,038.00         12,228,000       貸付株式数           2,500   株
     ＤＧＳ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ワイヤレスゲート                   3,000      322.00          966,000     貸付株式数           1,100   株
     コネクシオ                   5,300     1,346.00          7,133,800
     日本通信                  60,700       192.00        11,654,400       貸付株式数           23,000    株
     クロップス                   1,400     1,129.00          1,580,600
     日本電信電話                  801,600      3,927.00        3,147,883,200
     ＫＤＤＩ                  533,200      4,489.00        2,393,534,800
     ソフトバンク                 1,107,600       1,473.00        1,631,494,800
     光通信                   8,400    14,320.00         120,288,000
     エムティーアイ                   6,100      458.00         2,793,800      貸付株式数           2,200   株
     ＧＭＯインターネット                  25,600      2,604.00         66,662,400
     ファイバーゲート                   3,400     1,023.00          3,478,200      貸付株式数           1,200   株
     アイドママーケティングコ
                        1,800      293.00          527,400     貸付株式数             600  株
     ミュ
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                  39,500      2,890.00         114,155,000
     学研ホールディングス                  10,300       886.00         9,125,800      貸付株式数           2,600   株
     ゼンリン                  12,100       929.00        11,240,900       貸付株式数           4,300   株
     昭文社ホールディングス                   3,000      406.00         1,218,000      貸付株式数           1,000   株
     インプレスホールディング
                        6,500      220.00         1,430,000
     ス
     東京電力ＨＤ                  558,100       492.00        274,585,200       貸付株式数          105,400    株
     中部電力                  216,500      1,296.00         280,584,000
     関西電力                  267,900      1,249.00         334,607,100
     中国電力                  110,400       850.00        93,840,000
     北陸電力                  64,500       520.00        33,540,000       貸付株式数           25,700    株
     東北電力                  167,000       712.00        118,904,000
     四国電力                  63,500       765.00        48,577,500
     九州電力                  146,400       841.00        123,122,400       貸付株式数           5,200   株
     北海道電力                  64,400       484.00        31,169,600
     沖縄電力                  15,700      1,176.00         18,463,200
     電源開発                  57,800      2,035.00         117,623,000
     エフオン                   4,500      546.00         2,457,000      貸付株式数           1,600   株
     イーレックス                  10,100      2,041.00         20,614,100       貸付株式数           4,000   株
     レノバ                  14,600      1,891.00         27,608,600       貸付株式数           5,600   株
     東京瓦斯                  136,100      2,631.00         358,079,100
     大阪瓦斯                  128,600      2,508.00         322,528,800
     東邦瓦斯                  30,900      2,938.00         90,784,200
     北海道瓦斯                   3,600     1,624.00          5,846,400      貸付株式数             400  株
     広島ガス                  13,000       325.00         4,225,000
     西部ガスＨＬＤＧＳ                   7,500     1,898.00         14,235,000       貸付株式数             600  株
     静岡ガス                  18,200       854.00        15,542,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メタウォーター                   7,800     2,074.00         16,177,200
     アイネット                   3,300     1,231.00          4,062,300
     松  竹
                        4,400    13,370.00          58,828,000
     東  宝
                       43,200      5,120.00         221,184,000
     エイチ・アイ・エス                  15,200      2,356.00         35,811,200       貸付株式数           5,900   株
     東  映
                        2,200    17,920.00          39,424,000
     ラックランド                   2,100     3,010.00          6,321,000      貸付株式数             800  株
     ＮＴＴデータ                  194,900      2,020.00         393,698,000
     共立メンテナンス                  12,700      5,030.00         63,881,000       貸付株式数           4,800   株
     イチネンホールディングス                   7,600     1,226.00          9,317,600
     建設技術研究所                   3,800     2,529.00          9,610,200
     スペース                   4,700      935.00         4,394,500
     アインホールディングス                   9,300     6,460.00         60,078,000
     燦ホールディングス                   3,100     1,855.00          5,750,500
     ピー・シー・エー                   4,300     1,235.00          5,310,500      貸付株式数           1,100   株
     スバル興業                    400    8,750.00          3,500,000      貸付株式数             100  株
     東京テアトル                   2,000     1,246.00          2,492,000      貸付株式数             900  株
     タナベ経営                   2,900      705.00         2,044,500      貸付株式数             300  株
     ビジネスＢ太田昭和                   2,300     1,508.00          3,468,400
     ナ  ガ  ワ
                        2,100     8,760.00         18,396,000       貸付株式数             800  株
     東京都競馬                   5,400     3,875.00         20,925,000
     常磐興産                   2,200     1,308.00          2,877,600      貸付株式数           1,000   株
     カナモト                  11,900      2,002.00         23,823,800
     ＤＴＳ                  13,700      3,105.00         42,538,500       貸付株式数           4,000   株
     スクウェア・エニックス・
                       34,000      6,090.00         207,060,000
     ＨＤ
     シーイーシー                   7,800     1,253.00          9,773,400
     カプコン                  69,000      3,420.00         235,980,000
     西尾レントオール                   6,100     2,790.00         17,019,000
     アイ・エス・ビー                   3,400     1,072.00          3,644,800      貸付株式数           1,200   株
     アゴーラ      ホスピタリ
                       34,000       24.00         816,000
     ティーＧ
     日本空港ビルデング                  25,200      5,610.00         141,372,000       貸付株式数           10,300    株
     トランス・コスモス                   9,000     3,535.00         31,815,000       貸付株式数           3,200   株
                                                        7,000   株
     乃村工藝社                  30,400       927.00        28,180,800       貸付株式数
                                                       (7,000    株 )
     ジャステック                   4,100     1,174.00          4,813,400      貸付株式数             200  株
     ＳＣＳＫ                  50,800      2,221.00         112,826,800
     藤田観光                   3,100     2,612.00          8,097,200      貸付株式数           1,200   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＫＮＴ－ＣＴホールディン
                        4,400     1,802.00          7,928,800      貸付株式数             100  株
     グス
     日本管財                   7,500     2,595.00         19,462,500       貸付株式数           1,700   株
     トーカイ                   5,700     1,687.00          9,615,900      貸付株式数             100  株
     白  洋  舎
                         600    1,577.00           946,200     貸付株式数             300  株
     セコム                  70,200      8,568.00         601,473,600
     日本システムウエア                   2,700     2,491.00          6,725,700
     セントラル警備保障                   3,500     2,285.00          7,997,500      貸付株式数           1,200   株
     アイネス                   6,100     1,506.00          9,186,600      貸付株式数           2,300   株
     丹青社                  13,700       872.00        11,946,400
     メイテツク                   8,400     7,080.00         59,472,000
     ＴＫＣ                  11,600      3,440.00         39,904,000
     富士ソフト                   7,300     7,480.00         54,604,000       貸付株式数           2,800   株
     応用地質                   7,200     1,768.00         12,729,600
     船井総研ホールディン                  13,700      2,094.00         28,687,800
     ＮＳＤ                  23,000      2,416.00         55,568,000
     進学会ホールディングス                   1,700      364.00          618,800     貸付株式数             900  株
     丸紅建材リース                    700    1,878.00          1,314,600
     オ  オ  バ
                        4,500      757.00         3,406,500      貸付株式数           1,800   株
     コナミホールディングス                  26,600      8,870.00         235,942,000
     いであ                   1,800     1,800.00          3,240,000      貸付株式数             600  株
     学  究  社
                        2,200     1,605.00          3,531,000
     ベネッセホールディングス                  23,800      2,089.00         49,718,200
     イオンディライト                   8,100     2,862.00         23,182,200
     ナック                   3,200      962.00         3,078,400      貸付株式数           1,200   株
     福井コンピュータＨＬＤＳ                   3,400     3,300.00         11,220,000
     ダイセキ                  13,000      4,565.00         59,345,000
     ステップ                   2,500     1,732.00          4,330,000      貸付株式数             800  株
     日鉄物産                   4,700     5,300.00         24,910,000
     泉州電業                   1,900     5,370.00         10,203,000       貸付株式数             700  株
     元気寿司                   2,200     2,536.00          5,579,200      貸付株式数             700  株
     トラスコ中山                  15,300      1,852.00         28,335,600
     ヤマダホールディングス                  266,300       472.00        125,693,600
     オートバックスセブン                  23,400      1,386.00         32,432,400       貸付株式数           9,300   株
     モリト                   5,200      772.00         4,014,400      貸付株式数           2,000   株
     アークランドサカモト                  11,400      1,534.00         17,487,600
     ニトリホールディングス                  29,100     13,030.00         379,173,000
     グルメ杵屋                   5,900     1,040.00          6,136,000      貸付株式数           2,200   株
     愛  眼
                        7,400      191.00         1,413,400      貸付株式数             900  株
     ケーユーホールディングス                   3,700     1,090.00          4,033,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     吉野家ホールディングス                  25,400      2,467.00         62,661,800       貸付株式数           9,800   株
     加藤産業                   8,800     3,120.00         27,456,000
     北恵                   1,900      892.00         1,694,800      貸付株式数             600  株
     イノテック                   4,200     1,351.00          5,674,200
     イエローハット                  12,000      1,647.00         19,764,000       貸付株式数           4,600   株
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                   3,700     3,850.00         14,245,000       貸付株式数           1,200   株
     ＪＢＣＣホールディングス                   4,900     1,642.00          8,045,800
     ＪＫホールディングス                   5,300      955.00         5,061,500      貸付株式数           2,200   株
     サガミホールディングス                  10,800      1,185.00         12,798,000       貸付株式数           4,100   株
     日  伝
                        6,200     1,986.00         12,313,200       貸付株式数           1,800   株
     関西フードマーケット                   6,300     1,250.00          7,875,000      貸付株式数             300  株
     ミロク情報サービス                   6,400     1,207.00          7,724,800      貸付株式数           1,800   株
     北沢産業                   4,100      216.00          885,600
     杉本商事                   3,800     2,248.00          8,542,400      貸付株式数             400  株
     因幡電機産業                  18,200      2,659.00         48,393,800
     王将フードサービス                   4,900     6,920.00         33,908,000       貸付株式数           1,700   株
     プレナス                   8,300     1,947.00         16,160,100
     ミニストップ                   5,200     1,417.00          7,368,400      貸付株式数           2,000   株
     アークス                  13,300      1,978.00         26,307,400       貸付株式数           5,000   株
     バローホールディングス                  15,400      1,861.00         28,659,400
     東  テ  ク
                        2,300     3,075.00          7,072,500
     ミスミグループ本社                  91,800      2,980.00         273,564,000
     アルテック                   5,700      240.00         1,368,000
     ベ  ル  ク
                        3,200     5,200.00         16,640,000
     大  庄
                        3,900     1,187.00          4,629,300      貸付株式数           1,300   株
     タキヒヨー                   1,900     1,065.00          2,023,500      貸付株式数             800  株
     ファーストリテイリング                   9,800    68,700.00         673,260,000
     ソフトバンクグループ                  438,700      5,391.00        2,365,031,700
     蔵王産業                   1,900     2,015.00          3,828,500      貸付株式数             400  株
     スズケン                  27,000      3,445.00         93,015,000
     サンドラッグ                  27,700      2,883.00         79,859,100
     サックスバーホールディン
                        7,100      592.00         4,203,200      貸付株式数           2,400   株
     グ
     ジェコス                   5,100      840.00         4,284,000
     ヤマザワ                   1,600     1,507.00          2,411,200      貸付株式数             600  株
     や  ま  や
                        1,800     2,511.00          4,519,800      貸付株式数             500  株
     グローセル                   7,400      414.00         3,063,600      貸付株式数           3,000   株
     ベルーナ                  15,700       680.00        10,676,000       貸付株式数             100  株
     合計                              189,725,861,600
                                135/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
           す。
          ソニーグループ                   20,000    株  キーエンス                     5,000   株

          本田技研                   30,000    株  三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                    200,000    株
          三井住友フィナンシャルＧ                   30,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

          貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 6 月 7 日現在        2022  年 6 月 6 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                       136,508,839              177,904,644
        国債証券
                                      27,289,808,440              35,229,597,110
        地方債証券
                                      1,656,998,200              1,551,709,500
        特殊債券
                                       729,845,600              728,556,800
        社債券
                                       927,264,900             1,309,558,300
        未収利息
                                        60,543,882              71,218,476
        前払費用
                                         3,091,011              2,314,767
        流動資産合計
                                      30,804,060,872              39,070,859,597
      資産合計
                                      30,804,060,872              39,070,859,597
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                          610,663             6,213,295
                                136/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        流動負債合計
                                          610,663             6,213,295
      負債合計
                                          610,663             6,213,295
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       23,909,728,537              30,891,408,853
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      6,893,721,672              8,173,237,449
        元本等合計
                                      30,803,450,209              39,064,646,302
      純資産合計
                                      30,803,450,209              39,064,646,302
     負債純資産合計                                30,804,060,872              39,070,859,597
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 8 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 6 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2021  年 6 月 7 日現在           2022  年 6 月 6 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 6 月 6 日           2021  年 6 月 8 日
          期首元本額                        15,964,638,245        円         23,909,728,537        円
          期中追加設定元本額                        8,335,559,013        円          7,623,028,057        円
          期中一部解約元本額                         390,468,721       円           641,347,741       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
                                137/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          日本債券インデックスファン                         512,193,102       円          1,062,564,538        円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ｉＦｒｅｅ       日本債券イン                  2,400,673,245        円          3,752,378,284        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  2,951,095,002        円          4,043,649,325        円
          ダイワ・ライフ・バランス３                        7,777,518,506        円          9,160,967,844        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        5,043,351,856        円          6,276,037,979        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        1,599,441,219        円          2,047,426,696        円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                        1,276,401,478        円          1,508,957,237        円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         956,403,243       円          1,168,296,723        円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         341,020,878       円           439,742,656       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ダイワつみたてインデックス                         507,219,192       円           996,737,189       円
          日本債券
          ダイワつみたてインデックス                          31,180,661      円           33,857,772      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                          11,093,047      円           13,464,116      円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                           5,910,207     円           11,216,859      円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         295,990,826       円           224,519,255       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         200,236,075       円           151,592,380       円
          ６０ＶＡ
       計                           23,909,728,537        円         30,891,408,853        円
     2.     期末日における受益権の総数                        23,909,728,537        口         30,891,408,853        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2021  年 6 月 8 日
            区　分
                                      至　  2022  年 6 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                138/281


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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 6 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          2021  年 6 月 7 日現在              2022  年 6 月 6 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            △ 143,651,070                   △ 890,726,460
     地方債証券                             △ 4,295,300                  △ 16,542,500
     特殊債券                             △ 2,437,900                   △ 6,764,900
     社債券                             △ 1,511,800                  △ 16,865,000
     合計                            △ 151,896,070                   △ 930,898,860
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 12 月
               1 日から    2021  年 6 月 7 日まで、及び       2021  年 12 月 1 日から    2022  年 6 月 6 日まで）を指しており
               ます。
                                139/281


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    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
              2021  年 6 月 7 日現在                      2022  年 6 月 6 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                            2021  年 6 月 7 日現在             2022  年 6 月 6 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2883    円               1.2646    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,883    円 )             (12,646    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
            ４２６     ２年国債
                                        60,000,000           60,060,600
     国債証券
            ４２７     ２年国債
                                        90,000,000           90,098,100
            ４２８     ２年国債
                                       200,000,000           200,234,000
            ４２９     ２年国債
                                       180,000,000           180,212,400
            ４３０     ２年国債
                                       250,000,000           250,315,000
            ４３１     ２年国債
                                       150,000,000           150,199,500
            ４３３     ２年国債
                                       250,000,000           250,350,000
            ４３５     ２年国債
                                        30,000,000           30,046,200
            ４３６     ２年国債
                                       200,000,000           200,304,000
            １３７     ５年国債
                                       590,000,000           591,404,200
            １３８     ５年国債
                                       560,000,000           561,545,600
            １３９     ５年国債
                                       640,000,000           641,996,800
            １４０     ５年国債
                                       470,000,000           471,626,200
            １４１     ５年国債
                                       550,000,000           552,079,000
            １４２     ５年国債
                                       320,000,000           321,340,800
            １４３     ５年国債
                                       550,000,000           552,453,000
            １４４     ５年国債
                                       530,000,000           532,496,300
            １４５     ５年国債
                                       560,000,000           562,760,800
            １４６     ５年国債
                                       260,000,000           261,333,800
            １４７     ５年国債
                                       406,000,000           406,613,060
                                140/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １４８     ５年国債
                                       380,000,000           380,535,800
            １４９     ５年国債
                                       450,000,000           450,576,000
            １５０     ５年国債
                                       200,000,000           200,226,000
            １５１     ５年国債
                                       360,000,000           360,169,200
            １  ４０年国債
                                        30,000,000           39,876,000
            ２  ４０年国債
                                        48,000,000           61,599,360
            ３  ４０年国債
                                        19,000,000           24,571,560
            ４  ４０年国債
                                        54,000,000           69,968,340
            ５  ４０年国債
                                        61,000,000           76,222,550
            ６  ４０年国債
                                        40,000,000           49,109,200
            ７  ４０年国債
                                        41,000,000           48,270,940
            ８  ４０年国債
                                        40,000,000           43,896,000
            ９  ４０年国債
                                        40,000,000           32,621,200
            １０    ４０年国債
                                        91,000,000           86,967,790
            １１    ４０年国債
                                        85,000,000           78,552,750
            １２    ４０年国債
                                        99,000,000           82,259,100
            １３    ４０年国債
                                       252,000,000           208,305,720
            １４    ４０年国債
                                       273,000,000           241,018,050
            ３３０     １０年国債
                                        81,000,000           81,923,400
            ３３１     １０年国債
                                        40,000,000           40,353,200
            ３３２     １０年国債
                                        65,000,000           65,679,900
            ３３３     １０年国債
                                        83,000,000           84,000,150
            ３３４     １０年国債
                                       320,000,000           324,368,000
            ３３５     １０年国債
                                       210,000,000           212,717,400
            ３３７     １０年国債
                                       300,000,000           302,781,000
            ３３８     １０年国債
                                        80,000,000           81,025,600
            ３３９     １０年国債
                                       135,000,000           136,867,050
            ３４０     １０年国債
                                       190,000,000           192,813,900
            ３４１     １０年国債
                                        15,000,000           15,183,300
            ３４２     １０年国債
                                       140,000,000           140,715,400
            ３４３     １０年国債
                                       270,000,000           271,417,500
            ３４４     １０年国債
                                        90,000,000           90,482,400
            ３４５     １０年国債
                                       410,000,000           412,230,400
            ３４６     １０年国債
                                       250,000,000           251,255,000
            ３４７     １０年国債
                                       400,000,000           401,808,000
            ３４８     １０年国債
                                       360,000,000           361,519,200
            ３４９     １０年国債
                                       380,000,000           381,466,800
            ３５０     １０年国債
                                       400,000,000           401,268,000
            ３５１     １０年国債
                                       410,000,000           410,984,000
                                141/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ３５２     １０年国債
                                       440,000,000           440,686,400
            ３５３     １０年国債
                                       390,000,000           390,249,600
            ３５４     １０年国債
                                       350,000,000           349,881,000
            ３５５     １０年国債
                                       320,000,000           319,440,000
            ３５６     １０年国債
                                       300,000,000           299,133,000
            ３５７     １０年国債
                                       320,000,000           318,688,000
            ３５８     １０年国債
                                       360,000,000           358,063,200
            ３５９     １０年国債
                                       340,000,000           337,844,400
            ３６０     １０年国債
                                       350,000,000           347,427,500
            ３６１     １０年国債
                                       460,000,000           456,136,000
            ３６２     １０年国債
                                       340,000,000           336,773,400
            ３６３     １０年国債
                                       330,000,000           326,488,800
            ３６４     １０年国債
                                       355,000,000           350,960,100
            ３６５     １０年国債
                                       300,000,000           296,358,000
            ３６６     １０年国債
                                       340,000,000           338,697,800
            ２  ３０年国債
                                        9,000,000          10,538,730
            ３  ３０年国債
                                        4,000,000           4,670,160
            ４  ３０年国債
                                        8,000,000           9,812,160
            ５  ３０年国債
                                        8,000,000           9,406,880
            ６  ３０年国債
                                        9,000,000          10,827,180
            ７  ３０年国債
                                        12,000,000           14,409,360
            １０    ３０年国債
                                        25,000,000           27,103,250
            １１    ３０年国債
                                        9,000,000          10,345,860
            １２    ３０年国債
                                        11,000,000           13,147,310
            １３    ３０年国債
                                        11,000,000           13,048,860
            １４    ３０年国債
                                        22,000,000           27,149,760
            １５    ３０年国債
                                        21,000,000           26,229,420
            １６    ３０年国債
                                        26,000,000           32,547,060
            １７    ３０年国債
                                        17,000,000           21,134,570
            １８    ３０年国債
                                        20,000,000           24,666,400
            １９    ３０年国債
                                        15,000,000           18,542,400
            ２０    ３０年国債
                                        16,000,000           20,226,560
            ２１    ３０年国債
                                        16,000,000           19,852,800
            ２２    ３０年国債
                                        17,000,000           21,593,060
            ２３    ３０年国債
                                        16,000,000           20,370,400
            ２４    ３０年国債
                                        15,000,000           19,140,750
            ２５    ３０年国債
                                        17,000,000           21,262,070
            ２６    ３０年国債
                                        32,000,000           40,536,960
            ２７    ３０年国債
                                        32,000,000           41,147,520
                                142/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ２８    ３０年国債
                                        34,000,000           43,883,460
            ２９    ３０年国債
                                        43,000,000           54,973,350
            ３０    ３０年国債
                                        56,000,000           70,894,320
            ３１    ３０年国債
                                        76,000,000           95,120,080
            ３２    ３０年国債
                                        45,000,000           57,200,850
            ３３    ３０年国債
                                        95,000,000          116,056,750
            ３４    ３０年国債
                                       110,000,000           138,309,600
            ３５    ３０年国債
                                       120,000,000           146,883,600
            ３６    ３０年国債
                                       138,000,000           169,468,140
            ３７    ３０年国債
                                       155,000,000           187,542,250
            ３８    ３０年国債
                                        85,000,000          101,320,850
            ３９    ３０年国債
                                        88,000,000          106,677,120
            ４０    ３０年国債
                                        70,000,000           83,491,800
            ４１    ３０年国債
                                        80,000,000           93,830,400
            ４２    ３０年国債
                                        73,000,000           85,664,040
            ４３    ３０年国債
                                        95,000,000          111,434,050
            ４４    ３０年国債
                                        75,000,000           88,017,000
            ４５    ３０年国債
                                        80,000,000           90,605,600
            ４６    ３０年国債
                                        90,000,000          101,943,900
            ４７    ３０年国債
                                       105,000,000           121,102,800
            ４８    ３０年国債
                                       110,000,000           122,235,300
            ４９    ３０年国債
                                       120,000,000           133,336,800
            ５０    ３０年国債
                                       100,000,000            98,137,000
            ５１    ３０年国債
                                       105,000,000            91,554,750
            ５２    ３０年国債
                                       102,000,000            93,033,180
            ５３    ３０年国債
                                        95,000,000           88,559,000
            ５４    ３０年国債
                                       100,000,000            97,381,000
            ５５    ３０年国債
                                        96,000,000           93,275,520
            ５６    ３０年国債
                                       100,000,000            96,941,000
            ５７    ３０年国債
                                       105,000,000           101,553,900
            ５８    ３０年国債
                                       140,000,000           135,090,200
            ５９    ３０年国債
                                        97,000,000           91,176,120
            ６０    ３０年国債
                                        80,000,000           78,661,600
            ６１    ３０年国債
                                        70,000,000           65,389,800
            ６２    ３０年国債
                                        82,000,000           72,571,640
            ６３    ３０年国債
                                       110,000,000            94,545,000
            ６４    ３０年国債
                                        90,000,000           77,182,200
            ６５    ３０年国債
                                        76,000,000           65,238,400
            ６６    ３０年国債
                                       115,000,000            98,603,300
                                143/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ６７    ３０年国債
                                       140,000,000           126,217,000
            ６８    ３０年国債
                                        96,000,000           86,389,440
            ６９    ３０年国債
                                       106,000,000            97,960,960
            ７０    ３０年国債
                                       166,000,000           153,156,580
            ７１    ３０年国債
                                        66,000,000           60,791,940
            ７２    ３０年国債
                                       203,000,000           186,875,710
            ７３    ３０年国債
                                       120,000,000           110,406,000
            ７４    ３０年国債
                                       155,000,000           153,939,800
            ６４    ２０年国債
                                        35,000,000           35,895,300
            ６５    ２０年国債
                                        42,000,000           43,279,320
            ６６    ２０年国債
                                        30,000,000           30,867,900
            ６７    ２０年国債
                                        19,000,000           19,670,130
            ６８    ２０年国債
                                        25,000,000           26,015,750
            ６９    ２０年国債
                                        12,000,000           12,466,080
            ７０    ２０年国債
                                        18,000,000           18,906,300
            ７１    ２０年国債
                                        17,000,000           17,786,590
            ７２    ２０年国債
                                        53,000,000           55,628,800
            ７５    ２０年国債
                                        14,000,000           14,843,080
            ７６    ２０年国債
                                        25,000,000           26,366,000
            ７８    ２０年国債
                                        17,000,000           18,010,480
            ７９    ２０年国債
                                        14,000,000           14,874,720
            ８１    ２０年国債
                                        65,000,000           69,387,500
            ８２    ２０年国債
                                        28,000,000           29,982,400
            ８５    ２０年国債
                                        31,000,000           33,507,280
            ８６    ２０年国債
                                        6,000,000           6,530,760
            ８７    ２０年国債
                                        35,000,000           37,963,450
            ８８    ２０年国債
                                        33,000,000           36,106,620
            ８９    ２０年国債
                                        15,000,000           16,351,500
            ９２    ２０年国債
                                        60,000,000           65,776,200
            ９３    ２０年国債
                                        18,000,000           19,726,740
            ９４    ２０年国債
                                        45,000,000           49,531,950
            ９５    ２０年国債
                                        30,000,000           33,457,500
            ９６    ２０年国債
                                        63,000,000           69,626,970
            ９７    ２０年国債
                                        25,000,000           27,878,500
            ９８    ２０年国債
                                        64,000,000           71,031,040
            ９９    ２０年国債
                                        53,000,000           59,064,260
            １００     ２０年国債
                                        35,000,000           39,350,850
            １０１     ２０年国債
                                        18,000,000           20,445,120
            １０２     ２０年国債
                                        10,000,000           11,410,600
                                144/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １０３     ２０年国債
                                        21,000,000           23,836,050
            １０４     ２０年国債
                                        64,000,000           71,872,640
            １０５     ２０年国債
                                        38,000,000           42,829,040
            １０６     ２０年国債
                                        16,000,000           18,133,440
            １０７     ２０年国債
                                        40,000,000           45,239,600
            １０８     ２０年国債
                                        68,000,000           76,023,320
            １０９     ２０年国債
                                        60,000,000           67,276,800
            １１０     ２０年国債
                                        27,000,000           30,638,250
            １１１     ２０年国債
                                        35,000,000           40,078,850
            １１２     ２０年国債
                                        40,000,000           45,525,200
            １１３     ２０年国債
                                        70,000,000           79,954,700
            １１４     ２０年国債
                                        45,000,000           51,558,750
            １１５     ２０年国債
                                        42,000,000           48,434,820
            １１６     ２０年国債
                                        27,000,000           31,246,290
            １１７     ２０年国債
                                        77,000,000           88,517,660
            １１８     ２０年国債
                                        13,000,000           14,885,910
            １１９     ２０年国債
                                        23,000,000           25,971,830
            １２０     ２０年国債
                                        98,000,000          109,109,280
            １２３     ２０年国債
                                        42,000,000           48,759,480
            １２４     ２０年国債
                                       100,000,000           115,253,000
            １２５     ２０年国債
                                        25,000,000           29,328,500
            １２６     ２０年国債
                                        21,000,000           24,273,270
            １２７     ２０年国債
                                       110,000,000           126,195,300
            １２８     ２０年国債
                                        32,000,000           36,811,520
            １２９     ２０年国債
                                        95,000,000          108,441,550
            １３０     ２０年国債
                                        28,000,000           32,055,520
            １３１     ２０年国債
                                       150,000,000           170,359,500
            １３２     ２０年国債
                                        25,000,000           28,456,000
            １３３     ２０年国債
                                       150,000,000           172,137,000
            １３４     ２０年国債
                                        15,000,000           17,253,300
            １３５     ２０年国債
                                        20,000,000           22,813,000
            １３６     ２０年国債
                                       180,000,000           203,594,400
            １３７     ２０年国債
                                        18,000,000           20,565,180
            １３９     ２０年国債
                                       205,000,000           232,205,550
            １４０     ２０年国債
                                        65,000,000           74,415,250
            １４１     ２０年国債
                                        48,000,000           55,004,160
            １４２     ２０年国債
                                       165,000,000           190,766,400
            １４３     ２０年国債
                                       100,000,000           113,698,000
            １４４     ２０年国債
                                       130,000,000           146,447,600
                                145/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １４５     ２０年国債
                                       190,000,000           218,412,600
            １４６     ２０年国債
                                       190,000,000           218,682,400
            １４７     ２０年国債
                                       195,000,000           222,522,300
            １４８     ２０年国債
                                       175,000,000           197,886,500
            １４９     ２０年国債
                                       195,000,000           220,642,500
            １５０     ２０年国債
                                       225,000,000           252,090,000
            １５１     ２０年国債
                                       230,000,000           252,266,300
            １５２     ２０年国債
                                       200,000,000           219,324,000
            １５３     ２０年国債
                                       225,000,000           249,624,000
            １５４     ２０年国債
                                       205,000,000           224,839,900
            １５５     ２０年国債
                                       190,000,000           203,463,400
            １５６     ２０年国債
                                       172,000,000           170,329,880
            １５７     ２０年国債
                                       196,000,000           188,410,880
            １５８     ２０年国債
                                       205,000,000           205,135,300
            １５９     ２０年国債
                                       220,000,000           222,829,200
            １６０     ２０年国債
                                       170,000,000           174,319,700
            １６１     ２０年国債
                                       135,000,000           136,314,900
            １６２     ２０年国債
                                       175,000,000           176,358,000
            １６３     ２０年国債
                                       160,000,000           160,913,600
            １６４     ２０年国債
                                       230,000,000           227,502,200
            １６５     ２０年国債
                                       155,000,000           152,955,550
            １６６     ２０年国債
                                       200,000,000           203,118,000
            １６７     ２０年国債
                                       125,000,000           122,750,000
            １６８     ２０年国債
                                       185,000,000           178,269,700
            １６９     ２０年国債
                                       135,000,000           127,557,450
            １７０     ２０年国債
                                       150,000,000           141,291,000
            １７１     ２０年国債
                                       130,000,000           122,067,400
            １７２     ２０年国債
                                       215,000,000           204,959,500
            １７３     ２０年国債
                                       165,000,000           156,820,950
            １７４     ２０年国債
                                       195,000,000           184,766,400
            １７５     ２０年国債
                                       145,000,000           139,553,800
            １７６     ２０年国債
                                       150,000,000           143,943,000
            １７７     ２０年国債
                                       180,000,000           169,223,400
            １７８     ２０年国債
                                       170,000,000           162,426,500
            １７９     ２０年国債
                                       150,000,000           143,121,000
            １８０     ２０年国債
                                        80,000,000           80,619,200
            １  フイリピン共和国
                                       100,000,000           100,346,800
     国債証券　合計                                            35,229,597,110
            ７５１     東京都公債
                                       100,000,000           101,029,900
     地方債証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ２７－１５       北海道公債
                                       100,000,000           100,479,000
            ３－５     北海道公債
                                       100,000,000            98,297,200
            ２２２     神奈川県公債
                                       100,000,000            99,863,700
            ４０１     大阪府公債
                                       100,000,000           101,328,500
            ３  兵庫県公債１２年
                                       100,000,000           101,377,000
            １１兵庫県公債２０年                           100,000,000           112,191,100
            ２８－１      静岡県公債
                                       100,000,000            99,973,600
            ９  埼玉県２０年
                                       100,000,000           114,523,900
            ２２－１      福岡県１５年
                                       100,000,000           105,503,000
            ２９－６      千葉県公債
                                       100,000,000           100,514,200
            １６８     共同発行地方
                                       100,000,000           100,518,200
            ２７－１      滋賀県公債
                                       100,000,000           101,382,800
            ２５－６      大阪市公債
                                       100,000,000           100,948,100
            １１    名古屋市２０年
                                       100,000,000           113,779,300
     地方債証券　合計                                            1,551,709,500
            ４７日本政策投資ＣＯ                           100,000,000           105,201,700
     特殊債券
            ８１    政保道路機構
                                       100,000,000           113,405,400
            ２４１     政保道路機構
                                       100,000,000           101,291,900
            ２６１     政保道路機構
                                       100,000,000           101,321,400
            ６５    地方公共団体
                                       100,000,000           101,138,100
            １２７     都市再生
                                       100,000,000            99,850,300
            ８０    住宅支援機構
                                       100,000,000           106,348,000
     特殊債券　合計                                              728,556,800
            ２０    成田国際空港
                                       100,000,000            99,926,300
     社債券
            ２５    西日本高速道
                                       100,000,000           101,138,100
            １４    セブンアンドアイ
                                       100,000,000            99,982,400
            １８    楽天グループ
                                       100,000,000            96,542,200
            １７    パナソニツク
                                       100,000,000           100,838,200
            ６  楽天カード
                                       100,000,000            98,592,800
            ５  ＮＴＴフアイナンス
                                       100,000,000            99,203,600
            ７  三井住友海上
                                       100,000,000            99,618,900
            ８０    三菱地所
                                       100,000,000           109,937,500
            ３２東日本旅客鉄道                           100,000,000           103,864,300
            ９  ソフトバンク
                                       100,000,000            99,398,800
            ４９７     関西電力
                                       100,000,000           102,295,300
            ６５    東京瓦斯
                                       100,000,000            98,219,900
     社債券　合計                                            1,309,558,300
     合計                                            38,819,421,710
                                147/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 6 月 7 日現在        2022  年 6 月 6 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       453,635,712             1,785,323,632
        コール・ローン
                                      7,243,115,392              2,859,391,174
        株式
                                     199,282,719,518              258,776,639,198
        投資証券
                                      4,908,406,142              6,825,418,951
        派生商品評価勘定
                                       258,465,709              183,753,161
        未収入金
                                        63,829,653              59,346,882
        未収配当金
                                       268,921,252              401,762,924
        差入委託証拠金
                                      3,514,930,360              4,355,430,192
        流動資産合計
                                     215,994,023,738              275,247,066,114
      資産合計
                                     215,994,023,738              275,247,066,114
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         4,724,448              97,190,351
        未払金
                                             －         491,234,462
        未払解約金
                                        84,794,800              33,560,500
        その他未払費用
                                             －              189
        流動負債合計
                                        89,519,248              621,985,502
      負債合計
                                        89,519,248              621,985,502
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       58,182,794,639              65,219,352,126
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     157,721,709,851              209,405,728,486
        元本等合計
                                     215,904,504,490              274,625,080,612
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      純資産合計
                                     215,904,504,490              274,625,080,612
     負債純資産合計                                215,994,023,738              275,247,066,114
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 8 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 6 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
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                        (2)  為替予約取引
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2021  年 6 月 7 日現在           2022  年 6 月 6 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 6 月 6 日           2021  年 6 月 8 日
          期首元本額                        51,293,925,045        円         58,182,794,639        円
          期中追加設定元本額                        13,640,586,671        円         13,258,685,462        円
          期中一部解約元本額                        6,751,717,077        円          6,222,127,975        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                         383,529,944       円           349,068,733       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                           4,549,034     円            3,751,596     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          78,505,468      円           45,554,421      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
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          ダイワ国際分散バランスファ                           9,555,264     円            7,085,384     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         269,933,131       円           205,400,687       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                          27,604,939      円           52,416,335      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             504,914,542       円           510,901,757       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            2,461,237,714        円          2,693,828,278        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         494,255,626       円           636,825,515       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                    11,991,941      円           17,598,341      円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          18,033,648      円           42,109,081      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                  3,092,178,917        円          5,032,009,377        円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,041,878,873        円          1,256,810,253        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   127,831,257       円           220,052,668       円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                        35,748,871,257        円         41,251,827,650        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         529,092,010       円           528,041,544       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         938,183,739       円           988,869,306       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         717,717,769       円           798,656,593       円
          ０
          大和ＤＣ海外株式インデック                        1,632,567,507        円          1,825,240,470        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          11,485,409      円           12,623,928      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           8,497,384     円           11,303,219      円
          ヤー  2040
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワつみたてインデックス                         599,531,918       円          1,007,956,945        円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                           1,997,402     円            1,932,349     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           2,040,718     円            2,153,578     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                           2,583,521     円            4,254,951     円
          バランス７０
          ダイワ先進国株式インデック                               －円              246,407    円
          ス（為替ヘッジなし）（投資
          一任専用）
          ダイワ世界バランスファンド                         123,939,186       円           81,384,880      円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         232,900,284       円           153,275,360       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        1,760,933,852        円          1,330,992,536        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                          90,149,674      円           68,880,810      円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                         251,457,589       円                －円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                         234,082,341       円           188,669,046       円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         853,880,708       円          1,063,368,930        円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株              233,874,969       円           385,242,890       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                        2,826,744,251        円          1,570,304,135        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,742,298,017        円          2,779,529,325        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          14,059,133      円           11,267,821      円
          ダイワライフスタイル５０                          54,804,382      円           44,106,095      円
          ダイワライフスタイル７５                          45,101,321      円           35,810,932      円
       計                           58,182,794,639        円         65,219,352,126        円
     2.     期末日における受益権の総数                        58,182,794,639        口         65,219,352,126        口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2021  年 6 月 8 日
            区　分
                                      至　  2022  年 6 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 6 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                                153/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 6 月 7 日現在              2022  年 6 月 6 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                           24,776,852,072                   △ 29,993,463,493
     投資証券                             706,125,033                   △ 550,957,982
     合計                           25,482,977,105                   △ 30,544,421,475
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 12 月
               1 日から    2021  年 6 月 7 日まで、及び       2021  年 12 月 1 日から    2022  年 6 月 6 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2021  年 6 月 7 日 現在                  2022  年 6 月 6 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       11,313,846,826         －  11,564,905,616       251,058,790      8,633,026,393         －  8,683,393,283       50,366,890

     合計        11,313,846,826         －  11,564,905,616       251,058,790      8,633,026,393         －  8,683,393,283       50,366,890

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
                                154/281


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    2.  通貨関連

                    2021  年 6 月 7 日 現在                 2022  年 6 月 6 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建        7,097,104,729        －  7,099,787,200        2,682,471     2,573,465,390        －  2,609,661,310       36,195,920

     アメリカ・ドル        5,026,491,120        －  5,033,363,000        6,871,880      772,485,000        －   784,039,800       11,554,800

     イギリス・ポンド         311,237,390        －   310,340,000       △ 897,390     211,045,900        －   212,047,290       1,001,390
     オーストラリア         238,992,180        －   239,051,400        59,220     305,737,740        －   310,782,120       5,044,380
     ・ドル
     カナダ・ドル         304,836,045        －   304,584,000       △ 252,045     254,487,500        －   259,509,750       5,022,250
     スイス・フラン         296,086,202        －   296,265,600        179,398     268,806,800        －   271,902,400       3,095,600
     ユーロ         919,461,792        －   916,183,200      △ 3,278,592      760,902,450        －   771,379,950       10,477,500
     合計         7,097,104,729        －  7,099,787,200        2,682,471     2,573,465,390        －  2,609,661,310       36,195,920

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ 1 口当たり情報）
                            2021  年 6 月 7 日現在             2022  年 6 月 6 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.7108    円               4.2108    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (37,108    円 )             (42,108    円 )
    附属明細表


    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               4,700           146.290          687,563.000
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               4,000           512.580         2,050,320.000
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               7,400           146.730         1,085,802.000
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               5,400           87.210         470,934.000
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               2,400           151.670          364,008.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              21,100            35.440         747,784.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                              71,466           116.570         8,330,791.620
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              14,983            36.630         548,827.290
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               6,500           173.660         1,128,790.000
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              13,900            34.960         485,944.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                              24,300            70.880        1,722,384.000
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                               1,800           457.460          823,428.000
             INC
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                              24,700           103.820         2,564,354.000
             QORVO   INC
                               4,420           109.060          482,045.200
             AFLAC   INC
                              25,000            58.820        1,470,500.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               5,100           125.780          641,478.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               6,800           95.300         648,040.000
             IN
             ADOBE   INC
                              19,120           429.760         8,217,011.200
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               8,400           95.860         805,224.000
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               4,800           300.800         1,443,840.000
             GARMIN    LTD
                               6,300           104.810          660,303.000
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             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               9,000           252.270         2,270,430.000
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                              27,800           194.820         5,415,996.000
             WR  BERKLEY    CORP
                               8,642           70.610         610,211.620
             AUTOZONE     INC
                                820         2,058.040          1,687,592.800
             DOLLAR    TREE   INC
                               9,071           159.880         1,450,271.480
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                              45,900            9.300         426,870.000
             CELANESE     CORP
                               4,450           156.830          697,893.500
             DR  HORTON    INC
                              13,616            76.000        1,034,816.000
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               8,900           40.490         360,361.000
             AUTODESK     INC
                               8,900           208.370         1,854,493.000
             MOODY'S    CORP
                               6,800           285.280         1,939,904.000
             DEVON   ENERGY    CORP
                              25,600            77.020        1,971,712.000
             ALBEMARLE     CORP
                               4,700           250.760         1,178,572.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               5,500           116.110          638,605.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                              10,200            62.110         633,522.000
             CITIGROUP     INC
                              80,473            51.330        4,130,679.090
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                              17,000           220.680         3,751,560.000
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              20,400           101.950         2,079,780.000
             ALLEGHANY     CORP
                                520          834.160          433,763.200
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,530           368.120          563,223.600
             HESS   CORP
                              11,300           127.890         1,445,157.000
             DAVITA    INC
                               2,750           96.700         265,925.000
             DANAHER    CORP
                              27,650           266.050         7,356,282.500
             FORTIVE    CORP
                              13,800            62.580         863,604.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                              22,800           100.940         2,301,432.000
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                              22,800            87.910        2,004,348.000
             BUNGE   LTD
                               5,700           112.990          644,043.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              13,195           130.070         1,716,273.650
             APPLE   INC
                              661,100            145.380        96,110,718.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                              11,400           110.280         1,257,192.000
             BOEING    CO/THE
                              22,500           139.250         3,133,125.000
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               6,215           126.340          785,203.100
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                              11,499           252.340         2,901,657.660
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               5,400           105.780          571,212.000
             NISOURCE     INC
                              16,500            31.420         518,430.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               5,100           108.020          550,902.000
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             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              30,771            45.590        1,402,849.890
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              170,304            50.810        8,653,146.240
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                              52,350           310.940        16,277,709.000
             ANSYS   INC
                               3,500           259.040          906,640.000
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              53,817            49.090        2,641,876.530
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE
                              28,400           121.350         3,446,340.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              88,300            75.170        6,637,511.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                              119,670            130.160        15,576,247.200
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               9,300           125.050         1,162,965.000
             LKQ  CORP
                              10,800            50.680         547,344.000
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                              12,612            66.170         834,536.040
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              11,200           158.560         1,775,872.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               4,500           271.350         1,221,075.000
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               9,400           226.950         2,133,330.000
             SERVICENOW      INC
                               8,100           492.480         3,989,088.000
             CATERPILLAR      INC
                              21,700           222.900         4,836,930.000
             BROWN   & BROWN   INC
                               9,700           58.740         569,778.000
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                               9,400           47.160         443,304.000
             CHARLES    RIVER   LABORATORIES
                               2,000           242.980          485,960.000
             CMS  ENERGY    CORP
                              11,700            71.140         832,338.000
             MOSAIC    CO/THE
                              14,900            59.690         889,381.000
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               6,200           38.540         238,948.000
             CORNING    INC
                              32,600            35.840        1,168,384.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              168,450            45.250        7,622,362.500
             MORGAN    STANLEY
                              54,152            84.120        4,555,266.240
             MSCI   INC
                               3,300           438.450         1,446,885.000
             FAIR   ISAAC   CORP
                               1,100           420.450          462,495.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,300           210.750          273,975.000
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               9,400           64.480         606,112.000
             BROADCOM     INC
                              16,612           563.320         9,357,871.840
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               4,900           131.520          644,448.000
             ARAMARK                  9,000           34.620         311,580.000
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               7,900           132.090         1,043,511.000
             CENTENE    CORP
                              23,607            81.970        1,935,065.790
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               4,200           114.000          478,800.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              20,200            40.470         817,494.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               8,500           162.210         1,378,785.000
             GARTNER    INC
                               3,350           266.790          893,746.500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SPLUNK    INC
                               6,300           105.520          664,776.000
             DOMINION     ENERGY    INC
                              32,941            82.710        2,724,550.110
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              16,100            88.830        1,430,163.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               5,300           60.840         322,452.000
             DEERE   & CO
                              11,800           361.000         4,259,800.000
             QUANTA    SERVICES     INC
                               6,000           129.120          774,720.000
             POOL   CORP
                               1,600           407.270          651,632.000
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              11,284           129.680         1,463,309.120
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               8,500           131.990         1,121,915.000
             CABLE   ONE  INC
                                200         1,288.590           257,718.000
             BURLINGTON      STORES    INC
                               2,700           170.870          461,349.000
             NASDAQ    INC
                               4,600           154.070          708,722.000
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,600           257.170          411,472.000
             AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A
                              20,900            12.450         260,205.000
             TARGA   RESOURCES     CORP
                               9,000           77.350         696,150.000
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               2,800           139.780          391,384.000
             INC
             WESTLAKE     CORP
                               1,600           130.730          209,168.000
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              14,400            97.910        1,409,904.000
             COGNEX    CORP
                               6,900           48.060         331,614.000
             WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                               7,300           50.220         366,606.000
             TELEFLEX     INC
                               1,900           281.850          535,515.000
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               3,400           179.400          609,960.000
             WEST   PHARMACEUTICAL
                               3,000           309.880          929,640.000
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                900          535.580          482,022.000
             CATALENT     INC
                               6,900           110.820          764,658.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               5,600           187.970         1,052,632.000
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                               2,400           281.740          676,176.000
             IDEX   CORP
                               3,100           195.160          604,996.000
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              32,400            78.930        2,557,332.000
             ROLLINS    INC
                               8,607           34.920         300,556.440
             AMETEK    INC
                               9,400           122.410         1,150,654.000
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               9,800           88.740         869,652.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               6,450           49.030         316,243.500
             HEICO   CORP
                               1,800           145.700          262,260.000
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                               2,600           268.880          699,088.000
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,500           379.320          568,980.000
             INC
                                159/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                              10,600           107.400         1,138,440.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,700           356.850          606,645.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              17,960           476.250         8,553,450.000
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               3,250           79.950         259,837.500
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               2,300           332.340          764,382.000
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               5,300           87.950         466,135.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                               1,100          1,375.060          1,512,566.000
             UGI  CORP
                               8,500           43.210         367,285.000
             CUMMINS    INC
                               5,800           211.020         1,223,916.000
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              31,600            77.890        2,461,324.000
             CDW  CORP/DE
                               5,500           175.590          965,745.000
             SIGNATURE     BANK
                               2,550           218.040          556,002.000
             COSTAR    GROUP   INC
                              16,000            62.520        1,000,320.000
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               2,400           480.280         1,152,672.000
             AMERCO                   400          498.710          199,484.000
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               4,000           268.190         1,072,760.000
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,790           788.900         1,412,131.000
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               3,000           186.080          558,240.000
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                              11,316           142.170         1,608,795.720
             IN
             DEXCOM    INC
                               3,900           292.790         1,141,881.000
             NORDSON    CORP
                               2,090           220.380          460,594.200
             COPART    INC
                               8,700           115.260         1,002,762.000
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               6,800           154.660         1,051,688.000
             SEAGEN    INC
                               5,600           139.940          783,664.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               3,000           273.600          820,800.000
             LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC
                               3,300           198.050          653,565.000
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               2,090           616.350         1,288,171.500
             BIO-TECHNE      CORP
                               1,580           363.100          573,698.000
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               3,900           95.540         372,606.000
             HORIZON    THERAPEUTICS       PLC
                               8,700           91.290         794,223.000
             KINDER    MORGAN    INC
                              82,681            19.930        1,647,832.330
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               9,800           207.590         2,034,382.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,500           278.480          417,720.000
             COTERRA    ENERGY    INC
                              33,000            35.180        1,160,940.000
             T-MOBILE     US  INC
                              25,327           136.610         3,459,921.470
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                               6,750           39.350         265,612.500
             COCA-COLA     CO/THE
                              167,050            62.970        10,519,138.500
                                160/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                               8,500           53.440         454,240.000
             PARTNE
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               6,950           109.940          764,083.000
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              11,700            26.460         309,582.000
             CSX  CORP
                              88,900            32.110        2,854,579.000
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               3,800           243.650          925,870.000
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               6,125           131.660          806,417.500
             AMAZON.COM      INC
                              18,560          2,447.000         45,416,320.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                              25,300            96.730        2,447,269.000
             EXXON   MOBIL   CORP
                              171,705            99.090        17,014,248.450
             AES  CORP
                              27,100            22.270         603,517.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,600           280.290          448,464.000
             EOG  RESOURCES     INC
                              23,700           142.480         3,376,776.000
             EQT  CORP
                              14,100            47.990         676,659.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               6,500           100.840          655,460.000
             FIRST   CITIZENS     BCSHS     -CL  A
                                500          684.600          342,300.000
             ABIOMED    INC
                               1,800           262.250          472,050.000
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               6,400           147.030          940,992.000
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              12,200           128.490         1,567,578.000
             FORD   MOTOR   CO
                              159,523            13.500        2,153,560.500
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               7,100           47.550         337,605.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               6,237           24.140         150,561.180
             ENTEGRIS     INC
                               5,500           111.680          614,240.000
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               5,600           49.210         275,576.000
             FORTINET     INC
                               5,500           296.640         1,631,520.000
             MARKEL    CORP
                                550         1,380.160           759,088.000
             NEXTERA    ENERGY    INC
                              79,580            78.690        6,262,150.200
             MASIMO    CORP
                               2,000           140.000          280,000.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                              59,008            41.330        2,438,800.640
             INSULET    CORP
                               2,800           212.570          595,196.000
             US  BANCORP
                              57,200            51.940        2,970,968.000
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,900           301.250          873,625.000
             F5  NETWORKS     INC
                               2,500           166.510          416,275.000
             FASTENAL     CO
                              23,300            54.440        1,268,452.000
             FISERV    INC
                              25,133            99.670        2,505,006.110
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              44,606            76.970        3,433,323.820
             GENERAL    MOTORS    CO
                              56,000            37.610        2,106,160.000
             ZENDESK    INC
                               4,900           89.780         439,922.000
                                161/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               9,600           230.130         2,209,248.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              13,750           318.680         4,381,850.000
             ALPHABET     INC-CL    A
                              12,190          2,290.820         27,925,095.800
             ALPHABET     INC-CL     C 
                              11,507          2,291.280         26,365,758.960
             OWENS   CORNING
                               3,900           94.880         370,032.000
             GENERAL    MILLS   INC
                              24,500            68.390        1,675,555.000
             FIRSTENERGY      CORP
                              22,018            41.880         922,113.840
             GENUINE    PARTS   CO
                               5,850           135.950          795,307.500
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              27,700            38.920        1,078,084.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               7,850           243.140         1,908,649.000
             HALLIBURTON      CO
                              36,400            41.950        1,526,980.000
             HOME   DEPOT   INC
                              42,350           305.080        12,920,138.000
             ASSURANT     INC
                               2,250           180.390          405,877.500
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                              58,300            13.590         792,297.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,610           212.840          342,672.400
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               5,900           209.180         1,234,162.000
             HUMANA    INC
                               5,100           442.410         2,256,291.000
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                              10,900           182.370         1,987,833.000
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                               3,320           63.540         210,952.800
             HENRY   SCHEIN    INC
                               5,600           84.170         471,352.000
             HP  INC
                              47,300            39.810        1,883,013.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                              52,700            15.080         794,716.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               6,828           40.670         277,694.760
              C 
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               7,900           62.160         491,064.000
              C 
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,950           40.690         120,035.500
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              15,400            46.720         719,488.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                              29,803            36.300        1,081,848.900
             ENPHASE    ENERGY    INC
                               5,400           196.340         1,060,236.000
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                              36,500           141.180         5,153,070.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              14,300            47.090         673,387.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               5,200           70.850         368,420.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                              19,100           169.010         3,228,091.000
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               9,499           138.440         1,315,041.560
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               9,400           141.960         1,334,424.000
                                162/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ALLEGION     PLC
                               3,650           111.440          406,756.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C 
                              12,973            25.240         327,438.520
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                              10,437           129.160         1,348,042.920
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              12,700            30.800         391,160.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               4,400           122.770          540,188.000
             JOHNSON    & JOHNSON
                              106,600            176.420        18,806,372.000
             PLUG   POWER   INC
                              21,100            17.900         377,690.000
             ABBVIE    INC
                              71,672           147.170        10,547,968.240
             HOLOGIC    INC
                              10,100            75.300         760,530.000
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              13,700           131.440         1,800,728.000
             KROGER    CO
                              28,300            52.540        1,486,882.000
             KLA  CORP
                               6,100           362.440         2,210,884.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               9,900           442.690         4,382,631.000
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               3,100           243.670          755,377.000
             BATH   AND  BODY   WORKS   INC
                              10,500            38.100         400,050.000
             WHEN   ISSUE
             LOWE'S    COS  INC
                              27,200           195.450         5,316,240.000
             ELI  LILLY   & CO
                              32,785           301.650         9,889,595.250
             LAM  RESEARCH     CORP
                               5,680           513.980         2,919,406.400
             LOEWS   CORP
                               8,600           64.740         556,764.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               6,649           55.670         370,149.830
             MCDONALD'S      CORP
                              30,150           248.360         7,488,054.000
             3M  CO
                              23,190           145.970         3,385,044.300
             META   PLATFORMS     INC  CLASS   A
                              93,600           190.780        17,857,008.000
             S&P  GLOBAL    INC
                              14,439           335.930         4,850,493.270
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               2,500           345.640          864,100.000
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC
                               2,120           298.340          632,480.800
             ALCOA   CORP
                               7,700           61.830         476,091.000
             PHILLIPS     66
                              19,500           104.460         2,036,970.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                              16,050            34.710         557,095.500
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                              10,100            89.850         907,485.000
             METLIFE    INC
                              28,400            66.190        1,879,796.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              34,200            58.960        2,016,432.000
             ARISTA    NETWORKS     INC
                              10,000           103.170         1,031,700.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               6,798           225.550         1,533,288.900
             METTLER-TOLEDO
                                900         1,298.900          1,169,010.000
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                              38,823            37.820        1,468,285.860
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               4,700           218.270         1,025,869.000
                                163/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MERCK   & CO.  INC.
                              102,521            89.910        9,217,663.110
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              20,751            66.920        1,388,656.920
             MASCO   CORP
                               9,500           56.330         535,135.000
             M & T BANK   CORP
                               7,299           177.970         1,299,003.030
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              20,370           157.260         3,203,386.200
             BLACK   KNIGHT    INC
                               6,350           69.560         441,706.000
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               3,020           117.910          356,088.200
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                              11,202           174.650         1,956,429.300
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               8,000           162.130         1,297,040.000
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               2,900           58.300         169,070.000
             BLOCK   INC  CLASS   A
                              21,012            83.100        1,746,097.200
             TRANSUNION                  7,800           85.860         669,708.000
             VISTRA    CORP
                              17,600            25.850         454,960.000
             NOVOCURE     LTD
                               3,850           79.790         307,191.500
             NETAPP    INC
                               9,000           71.110         639,990.000
             NIKE   INC  -CL  B
                              51,700           120.950         6,253,115.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               9,700           244.660         2,373,202.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              22,500            71.240        1,602,900.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               7,605           95.970         729,851.850
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              14,200            42.350         601,370.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               6,000           478.370         2,870,220.000
             APTIV   PLC
                              11,000           106.280         1,169,080.000
             NEWMONT    CORP
                              32,311            67.820        2,191,332.020
             MCKESSON     CORP
                               6,100           316.380         1,929,918.000
             XYLEM   INC
                               7,300           85.480         624,004.000
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                              62,800           105.520         6,626,656.000
             NUCOR   CORP
                              11,100           128.710         1,428,681.000
             WESTERN    UNION   CO
                              15,246            17.600         268,329.600
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               6,800           72.730         494,564.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                              16,442            21.120         347,255.040
             EVERGY    INC
                               9,350           70.010         654,593.500
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                              37,924            70.290        2,665,677.960
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                               1,050           170.880          179,424.000
             OKTA   INC
                               6,000           98.380         590,280.000
             COUPA   SOFTWARE     INC
                               2,900           70.760         205,204.000
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               5,600           122.190          684,264.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              17,305            24.190         418,607.950
             LINDE   PLC
                              20,846           331.900         6,918,787.400
                                164/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WIX.COM    LTD
                               2,310           59.140         136,613.400
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              15,800            29.390         464,362.000
             KKR  & CO  INC
                              22,600            55.320        1,250,232.000
             PAYCHEX    INC
                              13,200           125.810         1,660,692.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,700           631.610         1,705,347.000
             ALTRIA    GROUP   INC
                              73,700            53.820        3,966,534.000
             P  G  & E CORP
                              60,400            12.400         748,960.000
             PFIZER    INC
                              228,013            53.200        12,130,291.600
             CIGNA   CORP
                              13,000           253.970         3,301,610.000
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                              11,801            51.020         602,087.020
             XCEL   ENERGY    INC
                              22,100            74.880        1,654,848.000
             STERIS    PLC
                               4,100           220.470          903,927.000
             SEA  LTD-ADR
                              14,900            78.760        1,173,524.000
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               6,033           31.650         190,944.450
             FOX  CORP   - CLASS   A
                              12,799            34.130         436,829.870
             STRYKER    CORP
                              13,780           229.020         3,155,895.600
             LYFT   INC-A
                              12,500            17.400         217,500.000
             DOW  INC
                              29,818            67.030        1,998,700.540
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS
                               4,100           67.640         277,324.000
             A
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                               8,800           109.420          962,896.000
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               5,200           276.840         1,439,568.000
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              59,400            24.150        1,434,510.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               9,400           279.470         2,627,018.000
             CO
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                              97,167           145.890        14,175,693.630
             EXELON    CORP
                              39,722            48.730        1,935,653.060
             TELADOC    HEALTH    INC
                               6,500           34.530         224,445.000
             INGERSOLL-RAND        INC
                              16,508            48.850         806,415.800
             NVR  INC
                                130         4,428.000           575,640.000
             CONOCOPHILLIPS                 52,702           118.120         6,225,160.240
             TWILIO    INC  - A
                               7,000           101.740          712,180.000
             DOCUSIGN     INC
                               8,000           83.780         670,240.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               2,100           298.520          626,892.000
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                               5,300           55.180         292,454.000
             PEPSICO    INC
                              56,100           164.850         9,248,085.000
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,620           143.660          232,729.200
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                              11,400            22.820         260,148.000
                                165/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MONGODB    INC
                               2,700           273.130          737,451.000
             SNAP   INC  - A
                              44,400            14.490         643,356.000
             CORTEVA    INC
                              29,468            62.000        1,827,016.000
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              15,200           103.960         1,580,192.000
             AMCOR   PLC
                              61,400            13.390         822,146.000
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                               8,000           162.100         1,296,800.000
             A
             ROKU   INC
                               4,800           87.280         418,944.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               7,400           155.150         1,148,110.000
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              25,600           304.950         7,806,720.000
             KORNIT    DIGITAL    LTD
                               1,900           40.630          77,197.000
             PENTAIR    PLC
                               6,675           50.800         339,090.000
             QUALCOMM     INC
                              45,700           141.220         6,453,754.000
             INVESCO    LTD
                              14,100            18.700         263,670.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               2,550           190.730          486,361.500
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                              10,600            70.880         751,328.000
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                               9,100           105.440          959,504.000
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                              23,100            19.460         449,526.000
             AVALARA    INC
                               3,650           88.870         324,375.500
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               4,300           630.350         2,710,505.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               9,000           134.410         1,209,690.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,700          2,335.870          3,970,979.000
             ROSS   STORES    INC
                              14,300            82.720        1,182,896.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               3,830           159.120          609,429.600
             RESMED    INC
                               5,900           208.310         1,229,029.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               4,730           136.200          644,226.000
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               4,500           89.990         404,955.000
             MODERNA    INC
                              13,900           137.150         1,906,385.000
             HUBSPOT    INC
                               1,780           354.110          630,315.800
             PERKINELMER      INC
                               5,100           147.670          753,117.000
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              34,687            39.590        1,373,258.330
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              17,338            75.190        1,303,644.220
             BILL.COM     HOLDINGS     INC
                               3,800           127.390          484,082.000
             AVANTOR    INC
                              24,800            32.680         810,464.000
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                               8,000           39.730         317,840.000
             DYNATRACE     INC
                               8,100           40.980         331,938.000
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                              17,900            51.150         915,585.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              37,985            21.750         826,173.750
             ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A
                              11,000            41.270         453,970.000
                                166/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                              14,000            40.520         567,280.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  3,230           87.890         283,884.700
             MATCH   GROUP   INC
                              11,600            82.210         953,636.000
             CHEVRON    CORP
                              79,018           177.600        14,033,596.800
             PELOTON    INTERACTIVE      INC-A
                              11,700            12.530         146,601.000
             ZSCALER    INC
                               3,400           156.930          533,562.000
             EDISON    INTERNATIONAL
                              15,400            69.780        1,074,612.000
             ETSY   INC
                               5,200           80.980         421,096.000
             TESLA   INC
                              35,550           703.550        25,011,202.500
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                               8,700           129.820         1,129,434.000
             NORTONLIFELOCK        INC
                              23,600            24.680         582,448.000
             UNITY   SOFTWARE     INC
                               7,900           41.760         329,904.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               6,602           114.530          756,127.060
             SYNOPSYS     INC
                               6,200           327.680         2,031,616.000
             CARVANA    CO
                               3,900           26.520         103,428.000
             CHEWY   INC  - CLASS   A
                               3,250           28.800          93,600.000
             CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                              10,100            54.540         550,854.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,905           491.070         2,408,698.350
             A
             VIATRIS    INC
                              49,021            11.710         574,035.910
             DOORDASH     INC  - A
                               7,850           68.040         534,114.000
             ROBLOX    CORP   -CLASS    A
                              14,600            30.000         438,000.000
             AIRBNB    INC-CLASS     A
                              13,600           119.830         1,629,688.000
             CBRE   GROUP   INC  - A
                              13,600            79.900        1,086,640.000
             TWITTER    INC
                              32,500            40.160        1,305,200.000
             SOUTHERN     CO/THE
                              43,000            75.260        3,236,180.000
             SYSCO   CORP
                              20,600            84.250        1,735,550.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               9,803           174.190         1,707,584.570
             FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                               2,500           36.860          92,150.000
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               4,600           57.900         266,340.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               7,850           82.940         651,079.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                              57,252            47.470        2,717,752.440
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               6,200           48.220         298,964.000
             HOLDING
             AFFIRM    HOLDINGS     INC
                               7,700           25.100         193,270.000
             AT&T   INC
                              289,591            20.900        6,052,451.900
             APA  CORP
                              14,400            48.300         695,520.000
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               6,050           43.840         265,232.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                              17,500            62.940        1,101,450.000
                                167/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CAESARS    ENTERTAINMENT       INC
                               8,700           50.600         440,220.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              10,000           268.880         2,688,800.000
             SEMPRA    ENERGY
                              12,800           160.250         2,051,200.000
             BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B
                               7,800           35.410         276,198.000
             CLARIVATE     PLC
                              13,400            14.690         196,846.000
             PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A
                              66,500            8.940         594,510.000
             SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS
                               8,450           82.710         698,899.500
             COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS
                               4,900           66.690         326,781.000
             A
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              37,400           172.330         6,445,142.000
             SALESFORCE.COM        INC
                              39,866           184.910         7,371,622.060
             WESTROCK     CO
                              10,700            49.270         527,189.000
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              16,209            57.780         936,556.020
             INC  CLASS
             JOHNSON    CONTROLS
                              28,534            54.410        1,552,534.940
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                               6,600           107.430          709,038.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                              25,780           224.000         5,774,720.000
             MARATHON     OIL  CORP
                              29,900            31.680         947,232.000
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              23,988           105.620         2,533,612.560
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                              60,479            96.330        5,825,942.070
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                              29,700           185.490         5,509,053.000
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               7,704           219.440         1,690,565.760
             AMEREN    CORPORATION
                              10,500            93.310         979,755.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              38,066           485.610        18,485,230.260
             APPLOVIN     CORP   CLASS   A
                               4,900           39.430         193,207.000
             VERISIGN     INC
                               4,000           177.700          710,800.000
             LUCID   GROUP   INC
                              16,800            18.670         313,656.000
             RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC  CLASS
                               7,000           30.190         211,330.000
             A (PRO
             VALERO    ENERGY    CORP
                              16,642           135.420         2,253,659.640
             UPSTART    HOLDINGS     INC
                               2,800           48.540         135,912.000
             ULTA   BEAUTY    INC
                               2,200           404.410          889,702.000
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                              10,888            42.310         460,671.280
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,830           121.170          342,911.100
             ANTHEM    INC
                               9,800           493.260         4,833,948.000
             WALT   DISNEY    CO/THE
                              73,762           108.670         8,015,716.540
             WELLS   FARGO   & CO
                              155,022            44.820        6,948,086.040
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              16,800           159.120         2,673,216.000
                                168/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WILLIAMS     COS  INC
                              49,300            37.510        1,849,243.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               4,600           194.440          894,424.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               2,400           176.040          422,496.000
             WALMART    INC
                              61,900           125.320         7,757,308.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               8,500           120.630         1,025,355.000
             WYNN   RESORTS    LTD
                               4,500           65.230         293,535.000
             GRAB   HOLDINGS     CORP   CLASS   A
                              45,500            2.540         115,570.000
             WABTEC    CORP
                               7,111           94.670         673,198.370
             TJX  COMPANIES     INC
                              48,400            62.030        3,002,252.000
             WATERS    CORP
                               2,500           339.010          847,525.000
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               2,200           334.770          736,494.000
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              29,700            43.140        1,281,258.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               4,863           206.630         1,004,841.690
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              12,700            60.080         763,016.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              12,800           104.180         1,333,504.000
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                              20,400            68.500        1,397,400.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                              67,250           212.650        14,300,712.500
             PPL  CORP
                              29,800            29.830         888,934.000
             CONSTELLATION       ENERGY    CORP
                              13,224            65.170         861,808.080
             WHEN   ISS
             PULTEGROUP      INC
                               9,850           45.060         443,841.000
             WARNER    BROS.   DISCOVERY     INC
                              90,253            17.500        1,579,427.500
             SERIES
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               9,600           125.460         1,204,416.000
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               8,000           110.030          880,240.000
             NVIDIA    CORP
                              101,380            187.200        18,978,336.000
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              17,013           173.300         2,948,352.900
             GROUP
             ZIM  INTEGRATED      SHIPPING
                               3,500           67.700         236,950.000
             SERVICES     L
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                              11,900            87.410        1,040,179.000
             NETFLIX    INC
                              17,990           198.980         3,579,650.200
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              15,900           558.100         8,873,790.000
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               9,850           45.480         447,978.000
             GLOBE   LIFE   INC
                               3,655           96.400         352,342.000
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               7,200           153.740         1,106,928.000
                                169/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TEXTRON    INC
                               8,600           66.580         572,588.000
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                              15,287            17.200         262,936.400
             OMNICOM    GROUP
                               8,300           71.630         594,529.000
             ORACLE    CORP
                              64,933            71.790        4,661,540.070
             MASTERCARD      INC  - A
                              35,400           357.820        12,666,828.000
             ONEOK   INC
                              18,100            67.270        1,217,587.000
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              37,352            11.640         434,777.280
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               4,300           432.060         1,857,858.000
             YUM!   BRANDS    INC
                              11,700           118.620         1,387,854.000
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               6,600           126.970          838,002.000
             SOFTWRE
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  -
                               7,400           53.560         396,344.000
             B
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              294,401            36.190        10,654,372.190
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,900           405.150          769,785.000
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               7,500           77.490         581,175.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              26,200           166.830         4,370,946.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                              21,191           165.240         3,501,600.840
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              66,327           106.300         7,050,560.100
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                              32,972            57.290        1,888,965.880
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               6,600           106.710          704,286.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               9,300           56.330         523,869.000
             AVERY   DENNISON     CORP
                               3,330           177.320          590,475.600
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                              21,300            73.560        1,566,828.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              24,100            90.280        2,175,748.000
             AON  PLC-CLASS     A
                               8,700           268.580         2,336,646.000
             AMGEN   INC
                              22,600           248.450         5,614,970.000
             EATON   CORP   PLC
                              16,236           140.350         2,278,722.600
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               6,700           243.330         1,630,311.000
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              35,800           114.960         4,115,568.000
             CME  GROUP   INC
                              14,600           200.000         2,920,000.000
             ECOLAB    INC
                              10,500           170.460         1,789,830.000
             EQUIFAX    INC
                               4,900           200.560          982,744.000
             GILEAD    SCIENCES     INC
                              50,800            63.450        3,223,260.000
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              31,700            34.930        1,107,281.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                              12,100            45.120         545,952.000
             STATE   STREET    CORP
                              14,813            71.300        1,056,166.900
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              58,840            70.070        4,122,918.800
                                170/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              20,400            72.540        1,479,816.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               8,600           45.730         393,278.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               4,980           106.850          532,113.000
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              11,000            53.820         592,020.000
             FEDEX   CORP
                              10,200           218.700         2,230,740.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                              16,754           124.050         2,078,333.700
             FMC  CORP
                               5,150           121.320          624,798.000
             CERNER    CORP
                              11,900            94.970        1,130,143.000
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                              10,313           132.570         1,367,194.410
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               5,100           101.410          517,191.000
             INTEL   CORP
                              165,100            43.390        7,163,689.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              16,000            31.080         497,280.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                              13,450            71.880         966,786.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              12,700           207.830         2,639,441.000
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              38,600            6.270         242,022.000
             ILLUMINA     INC
                               6,400           232.970         1,491,008.000
             SEALED    AIR  CORP
                               5,800           62.790         364,182.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              14,500           217.790         3,157,955.000
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               4,350           129.760          564,456.000
             SNAP-ON    INC
                               2,200           220.190          484,418.000
             CARMAX    INC
                               6,600           96.350         635,910.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                              31,228           111.160         3,471,304.480
             TARGET    CORP
                              19,400           161.040         3,124,176.000
             DOVER   CORP
                               5,800           133.430          773,894.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,900           496.280          942,932.000
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               5,220           138.130          721,038.600
             INC
             CINTAS    CORP
                               3,800           396.090         1,505,142.000
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              19,400            32.000         620,800.000
             CLOROX    COMPANY
                               5,000           138.880          694,400.000
             ENTERGY    CORP
                               8,200           120.000          984,000.000
             MICROSOFT     CORP
                              288,600            270.020        77,927,772.000
             INCYTE    CORP
                               7,600           73.960         562,096.000
             CVS  HEALTH    CORP
                              53,169            94.900        5,045,738.100
             MEDTRONIC     PLC
                              54,398            95.480        5,193,921.040
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              45,400            69.940        3,175,276.000
             BLACKROCK     INC
                               6,200           671.740         4,164,788.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              25,500            31.670         807,585.000
                                171/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HASBRO    INC
                               5,400           88.790         479,466.000
             KELLOGG    CO
                              10,400            67.760         704,704.000
             KEYCORP                 37,600            19.640         738,464.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                              56,311            62.410        3,514,369.510
             A
             COOPER    COS  INC/THE
                               2,000           342.270          684,540.000
             CHUBB   LTD
                              17,299           208.530         3,607,360.470
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,700           121.950          329,265.000
             ALLSTATE     CORP
                              11,200           131.970         1,478,064.000
             EBAY   INC
                              24,900            47.090        1,172,541.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              44,950            86.530        3,889,523.500
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               5,200           110.220          573,144.000
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               9,600           21.500         206,400.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               9,400           264.220         2,483,668.000
             TRIMBLE    INC
                              10,200            68.630         700,026.000
             LENNAR    CORP-A
                              10,600            80.190         850,014.000
             LEAR   CORP
                               2,300           138.280          318,044.000
             PROGRESSIVE      CORP
                              23,700           119.110         2,822,907.000
             PACCAR    INC
                              14,137            88.290        1,248,155.730
             BIOGEN    INC
                               6,000           200.620         1,203,720.000
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               3,400           372.630         1,266,942.000
             STARBUCKS     CORP
                              46,600            79.050        3,683,730.000
             PTC  INC
                               4,400           118.560          521,664.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                              14,000            92.300        1,292,200.000
             INTUIT    INC
                              10,880           408.950         4,449,376.000
             BORGWARNER      INC
                               9,700           39.300         381,210.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               8,850           80.390         711,451.500
             BALL   CORP
                              13,004            73.600         957,094.400
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              57,897            39.910        2,310,669.270
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              11,400           141.000         1,607,400.000
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               5,400           165.940          896,076.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                              10,300           269.440         2,775,232.000
             VF  CORP
                              13,400            50.080         671,072.000
             PARAMOUNT     GLOBAL    CLASS   B
                              24,625            30.800         758,450.000
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               2,200           139.150          306,130.000
             CARNIVAL     CORP
                              34,000            13.510         459,340.000
             CLEVELAND-CLIFFS         INC
                              21,800            22.980         500,964.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              183,390            42.930        7,872,932.700
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               8,700           57.430         499,641.000
                                172/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                              44,800            5.170         231,616.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                1,448,372,654.080
                                                (189,505,078,060)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             SHELL   PLC
                              305,297            23.610        7,208,062.170
             BP  PLC
                              781,294             4.313        3,369,721.020
             UNILEVER     PLC
                              102,796            37.050        3,808,591.800
             BARCLAYS     PLC
                              672,697             1.678        1,128,785.560
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                              336,390             0.887         298,478.840
             PRUDENTIAL      PLC
                              110,258            10.180        1,122,426.440
             NATWEST    GROUP   PLC
                              225,536             2.267         511,290.110
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               7,064           21.000         148,344.000
             BAE  SYSTEMS    PLC
                              126,279             7.782         982,703.170
             AVIVA   PLC
                              115,648             4.287         495,782.970
             AVEVA   GROUP   PLC
                               4,400           22.150          97,460.000
             GSK                 204,162            17.078        3,486,678.630
             INFORMA    PLC
                              60,095            5.374         322,950.530
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              169,100             1.334         225,579.400
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              38,002            5.868         222,995.730
             DCC  PLC
                               3,964           56.040         222,142.560
             OCADO   GROUP   PLC
                              18,300            9.086         166,273.800
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               2,900           104.800          303,920.000
             PLC
             HALMA   PLC
                              15,260            21.810         332,820.600
             ENTAIN    PLC
                              22,700            14.600         331,420.000
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              99,700            1.221         121,733.700
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC
                              30,168            6.334         191,084.110
             M&G  PLC
                              104,504             2.164         226,146.650
             RELX   PLC
                              77,624            22.070        1,713,161.680
             DIAGEO    PLC
                              92,930            36.220        3,365,924.600
             RIO  TINTO   PLC
                              45,102            57.580        2,596,973.160
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                              104,659             6.328         662,282.150
             TESCO   PLC
                              306,336             2.589         793,103.900
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              35,311            12.690         448,096.590
             GLENCORE     PLC
                              396,950             5.237        2,078,827.150
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              13,250            8.384         111,088.000
             SMITHS    GROUP   PLC
                              15,383            15.610         240,128.630
             PEARSON    PLC
                              28,363            7.488         212,382.140
                                173/281

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SAINSBURY     (J)  PLC
                              65,325            2.272         148,418.400
             NEXT   PLC
                               5,311           64.620         343,196.820
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                              146,673             1.297         190,308.210
             WHITBREAD     PLC
                               8,127           26.290         213,658.830
             BUNZL   PLC
                              13,562            28.110         381,227.820
             VODAFONE     GROUP   PLC
                             1,081,003              1.267        1,369,630.800
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               5,601           67.580         378,515.580
             KINGFISHER      PLC
                              78,711            2.599         204,569.880
             WPP  PLC
                              45,847            9.228         423,076.110
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                              26,400            10.400         274,560.000
             SEVERN    TRENT   PLC
                               9,733           28.330         275,735.890
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                              74,706            4.940         369,047.640
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                              28,699            61.800        1,773,598.200
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              21,732            12.475         271,106.700
             SCHRODERS     PLC
                               4,650           28.940         134,571.000
             SSE  PLC
                              42,791            17.605         753,335.550
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              39,500            5.000         197,500.000
             ASTRAZENECA      PLC
                              62,204           104.420         6,495,341.680
             FERGUSON     PLC
                               8,777           93.120         817,314.240
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              239,689             2.556         612,645.080
             3I  GROUP   PLC
                              39,073            12.385         483,919.100
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                              17,854            40.110         716,123.940
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                              40,114            6.536         262,185.100
             NATIONAL     GRID   PLC
                              146,368            11.210        1,640,785.280
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             2,850,013              0.451        1,286,068.360
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              38,161            17.915         683,654.310
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS
                               4,232           42.380         179,352.160
             (THE)   PLC
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              87,395            35.365        3,090,724.170
             PLC
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              13,800            17.050         235,290.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              812,875             5.296        4,304,986.000
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                              51,015            38.500        1,964,077.500
             MONDI   PLC
                              18,800            15.320         288,016.000
             COMPASS    GROUP   PLC
                              71,629            17.690        1,267,117.010
             PERSIMMON     PLC
                              12,832            21.850         280,379.200
             BT  GROUP   PLC
                              345,300             1.876         647,782.800
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               7,800           17.030         132,834.000
                                174/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              16,061            17.015         273,277.910
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               7,136           48.410         345,453.760
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               6,481           45.580         295,403.980
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                              13,211            71.440         943,793.840
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                               6,600           16.730         110,418.000
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               7,500           22.010         165,075.000
             ANTOFAGASTA      PLC
                              15,300            14.950         228,735.000
             ABRDN   PLC
                              84,362            1.927         162,607.750
             EXPERIAN     PLC
                              37,016            25.680         950,570.880
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  74,113,349.270
                                                 (12,102,709,936)
     イスラエル・
                                株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                              51,498            19.000         978,462.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,650           244.500          403,425.000
             TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD
                               4,541           160.500          728,830.500
             ICL  GROUP   LTD
                              28,100            36.320        1,020,592.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                               1,100           682.000          750,200.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                              52,858            30.830        1,629,612.140
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                              60,486            32.820        1,985,150.520
             NICE   LTD
                               2,628           661.800         1,739,210.400
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               6,407           116.600          747,056.200
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                  9,982,538.760
                                                  (391,960,392)
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             THE  LOTTERY    CORPORATION      LTD
                              84,950            4.430         376,328.500
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                              105,094             3.190         335,249.860
             BHP  GROUP   LTD
                              192,410            46.760        8,997,091.600
             SOUTH32    LTD
                              177,077             5.080         899,551.160
             WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD
                              71,702            31.800        2,280,123.600
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                              64,370            21.460        1,381,380.200
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              122,782            31.280        3,840,620.960
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              134,848            24.000        3,236,352.000
             SANTOS    LTD
                              122,304             8.400        1,027,353.600
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                              106,511            25.020        2,664,905.220
             RIO  TINTO   LTD
                              14,134           116.030         1,639,968.020
                                175/281


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             ORIGIN    ENERGY    LTD
                              64,700            6.160         398,552.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                              67,600            4.170         281,892.000
             XERO   LTD
                               5,135           85.630         439,710.050
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               7,900           25.440         200,976.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                              50,794            17.730         900,577.620
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               5,400           42.940         231,876.000
             IDP  EDUCATION     LTD
                               7,900           24.590         194,261.000
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                              44,584            8.790         391,893.360
             EVOLUTION     MINING    LTD
                              65,600            3.780         247,968.000
             REECE   LTD
                              10,500            15.300         160,650.000
             ENDEAVOUR     GROUP
                              51,260            7.180         368,046.800
             LTD/AUSTRALI
             SEEK   LTD
                              12,845            24.090         309,436.050
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                              27,529            11.790         324,566.910
             NEWCREST     MINING    LTD
                              34,097            24.640         840,150.080
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                              64,787           105.200         6,815,592.400
             AUSTRAL
             AMPOL   LTD
                               8,800           35.190         309,672.000
             ORICA   LTD
                              14,900            16.720         249,128.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                              56,269            12.030         676,916.070
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              45,992            34.640        1,593,162.880
             CROWN   RESORTS    LTD
                              13,400            12.850         172,190.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                              35,469            5.490         194,724.810
             TELSTRA    CORP   LTD
                              156,394             3.920         613,064.480
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                              16,400            34.250         561,700.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              13,928           184.040         2,563,309.120
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                              22,909            33.960         777,989.640
             CSL  LTD
                              18,315           269.000         4,926,735.000
             WESFARMERS      LTD
                              43,107            47.150        2,032,495.050
             COCHLEAR     LTD
                               2,510           218.960          549,589.600
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              17,800            18.610         331,258.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                              48,015            11.090         532,486.350
             ASX  LTD
                               7,365           81.200         598,038.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                              20,689            23.330         482,674.370
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                              90,636            4.260         386,109.360
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                              17,328            35.640         617,569.920
             BRAMBLES     LTD
                              52,700            10.900         574,430.000
             MINERAL    RESOURCES     LTD
                               6,200           60.350         374,170.000
                                176/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               6,973           76.960         536,642.080
             REA  GROUP   LTD
                               2,023           112.410          227,405.430
             DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES
                               2,200           66.510         146,322.000
             L
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  58,812,855.150
                                                 (5,543,699,727)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                              33,500            57.700        1,932,950.000
             MULTI   VOT
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               9,100           69.690         634,179.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                800         1,910.280          1,528,224.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                              11,687            65.570         766,316.590
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              17,900            53.310         954,249.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               7,050           184.670         1,301,923.500
             BCE  INC
                               4,930           68.570         338,050.100
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               7,600           180.980         1,375,448.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                              56,730            51.420        2,917,056.600
             METRO   INC/CN
                               9,600           71.610         687,456.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              13,400            97.310        1,303,954.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              48,200            85.210        4,107,122.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                              35,700            70.340        2,511,138.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                              72,200            95.630        6,904,486.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                              10,700            33.000         353,100.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              56,150           131.950         7,408,992.500
             TOURMALINE      OIL  CORP
                              12,500            76.710         958,875.000
             TC  ENERGY    CORP
                              38,950            73.870        2,877,236.500
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              21,829            52.230        1,140,128.670
             BARRICK    GOLD   CORP
                              70,500            26.040        1,835,820.000
             CAE  INC
                              12,600            33.910         427,266.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               6,812           125.730          856,472.760
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               6,500           41.210         267,865.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               3,500           118.710          415,485.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               5,850           60.800         355,680.000
             HYDRO   ONE  LTD
                              13,100            35.400         463,740.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               6,560           117.630          771,652.800
             NORTHLAND     POWER   INC
                               8,700           38.540         335,298.000
             WSP  GLOBAL    INC
                               4,700           146.670          689,349.000
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                               3,300           111.010          366,333.000
                                177/281

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PARKLAND     CORP
                               5,800           37.770         219,066.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               6,000           27.430         164,580.000
             EMERA   INC
                              10,400            63.180         657,072.000
             TFI  INTERNATIONAL       INC
                               3,300           106.090          350,097.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               4,800           39.660         190,368.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                              14,000            63.940         895,160.000
             BRP  INC/CA-    SUB  VOTING
                               1,600           90.150         144,240.000
             IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                              22,500            10.270         231,075.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              18,117            68.250        1,236,485.250
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                              26,700            18.420         491,814.000
             AIR  CANADA
                               6,500           21.290         138,385.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                              46,500            5.720         265,980.000
             BANK   OF  MONTREAL
                              25,700           136.950         3,519,615.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              22,200            36.210         803,862.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               4,500           445.130         2,003,085.000
             NUTRIEN    LTD
                              22,019           117.750         2,592,737.250
             BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                               4,700           46.050         216,435.000
             CAMECO    CORP
                              15,800            31.470         497,226.000
             FIRSTSERVICE       CORP
                               1,500           157.000          235,500.000
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB
                               7,100           39.730         282,083.000
             VT
             LIGHTSPEED      COMMERCE     INC
                               5,300           34.310         181,843.000
             NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG
                               2,600           63.090         164,034.000
             TELUS   CORP
                              10,800            31.560         340,848.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                              18,800            55.300        1,039,640.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               2,200           172.410          379,302.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                              46,600            85.190        3,969,854.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                               1,000           670.400          670,400.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              11,300            80.520         909,876.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,937           154.070          452,503.590
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                               7,800           29.680         231,504.000
             BLACKBERRY      LTD
                              19,400            7.340         142,396.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              23,200            62.420        1,448,144.000
             ENBRIDGE     INC
                              80,300            58.930        4,732,079.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                              55,925            63.280        3,538,934.000
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                              77,000            23.280        1,792,560.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              11,300            11.460         129,498.000
                                178/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              36,820            94.690        3,486,485.800
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               4,100           64.760         265,516.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               7,500           39.510         296,325.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              27,150           147.660         4,008,969.000
             CGI  INC  - CLASS   A
                               8,700           106.200          923,940.000
             ONEX   CORPORATION
                               2,900           74.680         216,572.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                              19,000            35.710         678,490.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               3,100           38.010         117,831.000
             TMX  GROUP   LTD
                               2,100           138.090          289,989.000
             OPEN   TEXT   CORP
                              10,400            51.170         532,168.000
             SAPUTO    INC
                               9,500           25.400         241,300.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                              23,300            38.000         885,400.000
             FORTIS    INC
                              18,700            62.810        1,174,547.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                               4,400           76.710         337,524.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                              24,600            11.130         273,798.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                              55,500            30.230        1,677,765.000
             DOLLARAMA     INC
                              11,200            70.120         785,344.000
             ALTAGAS    LTD
                              11,100            29.890         331,779.000
             KEYERA    CORP
                               8,800           34.570         304,216.000
             ARC  RESOURCES     LTD
                              28,600            19.900         569,140.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  99,441,226.910
                                                 (10,336,915,537)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             CAPITALAND      INVESTMENT      LTD
                              107,400             3.890         417,786.000
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              49,100            28.920        1,419,972.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              75,400            31.000        2,337,400.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              53,975            5.470         295,243.250
             KEPPEL    CORP   LTD
                              59,300            6.840         405,612.000
             UOL  GROUP   LTD
                              17,100            7.380         126,198.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              16,100            8.220         132,342.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              141,000            11.860        1,672,260.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              238,000             0.780         185,640.000
             VENTURE    CORP   LTD
                              11,200            17.840         199,808.000
             SINGAPORE
                              343,850             2.580         887,133.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                              62,700            4.130         258,951.000
                                179/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              35,700            9.730         347,361.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              80,000            4.190         335,200.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                  9,020,906.250
                                                  (858,068,603)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             VIFOR   N . LINIE   AG
                               1,800           168.050          302,490.000
             UBS  GROUP   AG-REG
                              138,062            18.070        2,494,780.340
             ROCHE   HOLDING    AG-BR
                               1,180           370.000          436,600.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                280          811.000          227,080.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               6,360           37.080         235,828.800
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              27,580           320.700         8,844,906.000
             GENUSSCHEIN
             SIKA   AG-REG
                               5,717           267.400         1,528,725.800
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 4       98,300.000           393,200.000
             ABB  LTD-REG
                              64,447            30.320        1,954,033.040
             SWISS   RE  AG
                              11,842            78.640         931,254.880
             NESTLE    SA-REG
                              110,493            114.900        12,695,645.700
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                900         1,002.000           901,800.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,601           192.350          307,952.350
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                              104,049             6.598         686,515.300
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               8,708           49.700         432,787.600
             SGS  SA-REG
                                252         2,323.000           585,396.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                934          188.400          175,965.600
             TEMENOS    AG  - REG
                               2,500           90.020         225,050.000
             VAT  GROUP   AG
                               1,050           278.400          292,320.000
             ALCON   INC
                              19,611            72.220        1,416,306.420
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                               1,090           250.400          272,936.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               5,905           435.700         2,572,808.500
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,800           160.800          289,440.000
             CLARIANT     AG-REG
                               7,700           18.650         143,605.000
             NOVARTIS     AG-REG
                              86,001            85.830        7,381,465.830
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                141         2,114.000           298,074.000
             BACHEM    HOLDING    AG-REG    B
                               1,250           74.800          93,500.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A
                              20,490           110.150         2,256,973.500
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                               1,000           570.200          570,200.000
             GEBERIT    AG-REG
                               1,400           526.800          737,520.000
             GIVAUDAN-REG                   360         3,493.000          1,257,480.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                               4,389           117.950          517,682.550
                                180/281

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               2,110           335.500          707,905.000
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                               6,600           58.180         383,988.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,925           563.200         1,647,360.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,900           47.580          90,402.000
             HOLCIM    LTD
                              21,829            47.940        1,046,482.260
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                               1,237           544.000          672,928.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               2,135           250.700          535,244.500
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               3,025           93.800         283,745.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                42        9,590.000           402,780.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  57,231,157.970
                                                 (7,778,286,679)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー
                                株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             SAGAX   CLASS   B
                               7,924           246.700         1,954,850.800
             INVESTOR     CLASS   A
                              20,000           203.700         4,074,000.000
             VOLVO   CAR  CLASS   B
                              24,808            82.340        2,042,690.720
             ERICSSON     LM-B   SHS
                              121,513            80.820        9,820,680.660
             VOLVO   AB-B   SHS
                              62,823           179.000        11,245,317.000
             SKF  AB-B   SHARES
                              15,400           180.600         2,781,240.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               8,600           152.320         1,309,952.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                              65,778           101.050         6,646,866.900
             TELE2   AB-B   SHS
                              20,200           121.700         2,458,340.000
             GETINGE    AB-B   SHS
                               9,200           281.400         2,588,880.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                              67,756           109.200         7,398,955.200
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                              60,723            96.940        5,886,487.620
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                              37,702           148.000         5,579,896.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                              29,300           135.800         3,978,940.000
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                              24,400           177.450         4,329,780.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              13,650           171.000         2,334,150.000
             SANDVIK    AB
                              45,700           207.800         9,496,460.000
             INVESTOR     AB-B   SHS
                              75,850           183.440        13,913,924.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              111,824            112.000        12,524,288.000
             VOLVO   AB-A   SHS
                               8,000           187.400         1,499,200.000
             HOLMEN    AB-B   SHARES
                               3,906           498.300         1,946,359.800
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              11,950           101.000         1,206,950.000
             TELIA   CO  AB
                              110,667            40.370        4,467,626.790
             ALFA   LAVAL   AB
                              12,700           267.300         3,394,710.000
                                181/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              64,981            97.740        6,351,242.940
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              41,727           243.700        10,168,869.900
             INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                               5,243           258.300         1,354,266.900
             FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS
                              26,268            66.160        1,737,890.880
             INDUTRADE     AB
                              11,371           228.400         2,597,136.400
             SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB
                               7,032           218.200         1,534,382.400
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               3,000           464.000         1,392,000.000
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                               5,700           239.300         1,364,010.000
             LIFCO   AB-B   SHS
                               9,500           192.450         1,828,275.000
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                              63,092            86.280        5,443,577.760
             LUNDIN    ENERGY    AB
                               8,050           474.900         3,822,945.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                              25,354           258.400         6,551,473.600
             EMBRACER     GROUP   AB
                              26,594            87.820        2,335,485.080
             BOLIDEN    AB
                              11,387           414.700         4,722,188.900
             EPIROC    AB-A
                              27,436           196.350         5,387,058.600
             EPIROC    AB-B
                              15,700           170.050         2,669,785.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              17,050            92.040        1,569,282.000
             NORDEA    BANK   ABP
                              137,760            98.010        13,501,857.600
             EQT  AB
                              12,318           275.900         3,398,536.200
             EVOLUTION     AB
                               7,612          1,006.600          7,662,239.200
             SINCH   AB
                              21,300            44.575         949,447.500
             KINNEVIK     AB  - B
                               9,300           194.600         1,809,780.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                              81,032           120.300         9,748,149.600
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               6,200           255.500         1,584,100.000
     スウェーデン・クローナ　小計                                         スウェーデン・クローナ
                                                 222,364,525.950
                                                 (2,975,237,357)
     デンマーク・ク
                                株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                              70,105           779.200        54,625,816.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              27,900           113.750         3,173,625.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A
                                131        21,200.000          2,777,200.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              42,042           174.500         7,336,329.000
             GN  STORE   NORD   A/S
                               5,465           265.700         1,452,050.500
             CARLSBERG     AS-B
                               4,180           862.200         3,603,996.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               8,300           437.700         3,632,910.000
             COLOPLAST-B                  4,850           810.000         3,928,500.000
             DSV  PANALPINA     A/S
                               8,280          1,115.500          9,236,340.000
             ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS
                                370         1,936.500           716,505.000
                                182/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DEMANT    A/S
                               4,275           305.700         1,306,867.500
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                230        21,320.000          4,903,600.000
             TRYG   A/S
                              14,990           161.000         2,413,390.000
             PANDORA    A/S
                               4,000           555.000         2,220,000.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               4,300           509.000         2,188,700.000
             GENMAB    A/S
                               2,737          2,101.000          5,750,437.000
             ORSTED    A/S
                               7,875           763.000         6,008,625.000
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                 115,274,891.000
                                                 (2,172,931,695)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド
                                株             ニュージーランド・ドル
     ド・ドル                                        ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              52,500            4.785         251,212.500
             MERCURY    NZ  LTD
                              30,000            5.740         172,200.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                              72,789            4.805         349,751.140
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                              52,113            7.740         403,354.620
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                              24,200            20.790         503,118.000
              C 
     ニュージーランド・ドル　小計                                         ニュージーランド・ドル
                                                  1,679,636.260
                                                  (142,953,843)
     ノルウェー・ク
                                株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             DNB  BANK
                              38,050           190.400         7,244,720.000
             NORSK   HYDRO   ASA
                              54,200            73.580        3,988,036.000
             ORKLA   ASA
                              30,350            72.400        2,197,340.000
             TELENOR    ASA
                              29,131           128.050         3,730,224.550
             EQUINOR    ASA
                              40,687           347.950        14,157,041.650
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               6,660           499.400         3,326,004.000
             MOWI   ASA
                              17,800           235.500         4,191,900.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               8,050           201.200         1,619,660.000
             AKER   BP  ASA
                               4,900           408.100         1,999,690.000
             KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                               3,723           338.200         1,259,118.600
             SALMAR    ASA
                               2,452           698.000         1,711,496.000
             ADEVINTA     ASA
                              12,000            71.500         858,000.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  46,283,230.800
                                                  (641,022,746)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV
                              27,891            21.295         593,938.840
                                183/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                              17,902            29.580         529,541.160
             DERECHOS     TELEFONICA      RIGHTS
                              204,487             0.150         30,693.490
             SA
             BAYER   AG-REG
                              38,659            66.120        2,556,133.080
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               8,000           25.650         205,200.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                              81,328            10.200         829,545.600
             COMMERZBANK      AG
                              42,031            8.156         342,804.830
             VOLKSWAGEN      AG
                               1,200           210.100          252,120.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               7,300           156.680         1,143,764.000
             SIEMENS    AG-REG
                              29,700           124.020         3,683,394.000
             E.ON   SE
                              88,344            9.668         854,109.790
             UNIPER    SE
                               6,650           23.200         154,280.000
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                              13,027            82.930        1,080,329.110
             GEA  GROUP   AG
                               5,800           37.700         218,660.000
             CONTINENTAL      AG
                               4,342           71.480         310,366.160
             BASF   SE
                              36,141            52.020        1,880,054.820
             ALLIANZ    SE-REG
                              15,900           195.180         3,103,362.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               6,800           62.580         425,544.000
             RHEINMETALL      AG
                               1,813           208.500          378,010.500
             RWE  AG
                              25,279            40.520        1,024,305.080
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              21,950            6.574         144,299.300
             BRENNTAG     SE
                               6,090           72.500         441,525.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              16,483            31.200         514,269.600
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,839           30.720         117,934.080
             SHARE
             SAP  SE
                              40,592            93.610        3,799,817.120
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               5,514           225.800         1,245,061.200
             ZALANDO    SE
                               8,783           35.220         309,337.260
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               5,708           53.600         305,948.800
             KION   GROUP   AG
                               2,700           45.130         121,851.000
             COVESTRO     AG
                               7,300           43.800         319,740.000
             RATIONAL     AG
                                190          612.500          116,375.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                               1,210           370.500          448,305.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               6,035           77.800         469,523.000
             DELIVERY     HERO   SE
                               6,443           36.610         235,878.230
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                               1,592           126.950          202,104.400
             BECHTLE    AG
                               3,238           41.960         135,866.480
             NEMETSCHEK      SE
                               2,284           67.060         153,165.040
             SCOUT24    AG
                               3,600           58.120         209,232.000
                                184/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AROUNDTOWN      SA
                              38,000            4.280         162,640.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              11,097            55.400         614,773.800
             KNORR-BREMSE       AG
                               2,800           66.180         185,304.000
             HELLOFRESH      SE
                               6,516           34.230         223,042.680
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              17,290            18.285         316,147.650
             BEIERSDORF      AG
                               3,980           95.920         381,761.600
             MERCK   KGAA
                               5,086           173.100          880,386.600
             ADIDAS    AG
                               7,200           187.140         1,347,408.000
             PUMA   SE
                               4,163           70.380         292,991.940
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               4,101           61.200         250,981.200
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              127,596            19.154        2,443,973.780
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               8,070           53.300         430,131.000
             MERCEDES-BENZ       GROUP   N AG
                              32,500            67.350        2,188,875.000
             QIAGEN    N.V.
                               9,105           42.430         386,325.150
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              51,388            29.000        1,490,252.000
             HANNOVER     RUECK   SE
                               2,378           143.300          340,767.400
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              39,003            37.760        1,472,753.280
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               7,478           155.550         1,163,202.900
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               2,104           184.200          387,556.800
             SYMRISE    AG
                               5,228           103.350          540,313.800
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              41,312            3.000         123,936.000
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               2,200           74.950         164,890.000
             PRF
             VONOVIA    SE
                              28,000            35.400         991,200.000
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                               2,800           92.820         259,896.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              34,900            23.095         806,015.500
             NN  GROUP   NV
                              11,292            45.450         513,221.400
             ARCELORMITTAL                 25,700            30.350         779,995.000
             HEINEKEN     NV
                              10,196            92.240         940,479.040
             AEGON   NV
                              67,994            4.865         330,790.810
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                              41,149            25.620        1,054,237.380
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               7,100           80.660         572,686.000
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               6,880           156.650         1,077,752.000
             WOLTERS    KLUWER
                              10,328            89.180         921,051.040
             ING  GROEP   NV
                              153,619            10.354        1,590,571.120
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              127,800             3.382         432,219.600
             ASML   HOLDING    NV
                              15,979           525.500         8,396,964.500
                                185/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                              16,700            10.635         177,604.500
             IMCD   NV
                               2,246           144.400          324,322.400
             ADYEN   NV
                                857         1,444.000          1,237,508.000
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                               7,220           19.458         140,486.760
             PROSUS    NV
                              35,480            46.235        1,640,417.800
             JDE  PEET'S    NV
                               3,700           26.860          99,382.000
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                               1,800           287.500          517,500.000
             RANDSTAD     NV
                               4,720           52.360         247,139.200
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               4,250           73.000         310,250.000
             OCI  NV
                               4,386           34.500         151,317.000
             TOTALENERGIES       SE
                              97,492            54.480        5,311,364.160
             MICHELIN     (CGDE)
                               6,685           121.950          815,235.750
             AIR  LIQUIDE    SA
                              18,706           161.800         3,026,630.800
             KERING                  2,942           521.000         1,532,782.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              21,274           129.980         2,765,194.520
             BOUYGUES     SA
                               9,062           31.980         289,802.760
             BNP  PARIBAS
                              43,684            52.560        2,296,031.040
             THALES    SA
                               4,100           114.250          468,425.000
             DANONE                 25,708            55.900        1,437,077.200
             CARREFOUR     SA
                              24,454            19.700         481,743.800
             VIVENDI                 29,591            11.350         335,857.850
             L'OREAL                  9,500           327.900         3,115,050.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                              19,572            56.790        1,111,493.880
             LEGRAND    SA
                              10,524            79.900         840,867.600
             PERNOD    RICARD    SA
                               8,241           182.350         1,502,746.350
             EURAZEO    SE
                               1,724           72.550         125,076.200
             SOCIETE    GENERALE     SA
                              30,800            24.980         769,384.000
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              10,921           609.100         6,651,981.100
             VUI
             ACCOR   SA
                               6,717           30.110         202,248.870
             CAPGEMINI     SE
                               6,452           179.950         1,161,037.400
             VALEO   SA
                               8,400           19.890         167,076.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               8,700           51.060         444,222.000
             BUREAU    VERITAS    SA
                              11,605            26.590         308,576.950
             EIFFAGE                  3,285           91.980         302,154.300
             SODEXO    SA
                               3,491           69.200         241,577.200
             IPSEN                  1,400           94.200         131,880.000
             AMUNDI    SA
                               2,250           53.350         120,037.500
             TELEPERFORMANCE                  2,315           306.200          708,853.000
                                186/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               3,600           46.960         169,056.000
             EURONEXT     NV
                               3,300           78.100         257,730.000
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                               5,296           85.180         451,113.280
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                               1,100           319.700          351,670.000
             SEB  SA
                                997          99.900          99,600.300
             ESSILORLUXOTTICA                 11,317           152.400         1,724,710.800
             DASSAULT     AVIATION     SA
                               1,000           163.500          163,500.000
             WORLDLINE     SA
                               9,114           38.430         350,251.020
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                               4,163           34.070         141,833.410
             AXA  SA
                              76,206            23.505        1,791,222.030
             EDENRED                  9,500           45.380         431,110.000
             RENAULT    SA
                               7,050           25.770         181,678.500
             HERMES    INTERNATIONAL
                               1,246          1,119.000          1,394,274.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                              26,892            36.895         992,180.340
             REMY   COINTREAU
                                900          179.400          161,460.000
             DASSAULT     SYSTEMES     SE
                              26,247            38.820        1,018,908.540
             WENDEL                   930          94.850          88,210.500
             ORANGE                 78,504            11.556         907,192.220
             ALSTOM                 12,525            26.570         332,789.250
             SANOFI                 44,747           100.060         4,477,384.820
             VINCI   SA
                              20,983            90.140        1,891,407.620
             AIRBUS    SE
                              23,199           108.680         2,521,267.320
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              26,179            26.560         695,314.240
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                              49,128            10.010         491,771.280
             BIOMERIEUX                  1,520           94.700         143,944.000
             ENGIE                 71,869            12.474         896,493.900
             EDF                 22,120            8.374         185,232.880
             SAFRAN    SA
                              13,449            96.190        1,293,659.310
             ARKEMA                  2,220           116.350          258,297.000
             ADP                  1,110           137.050          152,125.500
             GETLINK    SE
                              17,345            17.775         308,307.370
             BOLLORE                 32,400            4.938         159,991.200
             UCB  SA
                               4,976           81.200         404,051.200
             KBC  GROUP   NV
                               9,843           57.720         568,137.960
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               4,200           86.100         361,620.000
             SOLVAY    SA
                               2,800           93.320         261,296.000
             UMICORE                  8,269           40.930         338,450.170
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                              34,179            51.870        1,772,864.730
             AGEAS                  6,290           43.160         271,476.400
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             D'IETEREN     GROUP
                               1,036           158.100          163,791.600
             PROXIMUS                  6,035           15.780          95,232.300
             ELIA   GROUP   SA/NV
                               1,200           151.900          182,280.000
             SOFINA                   600          216.000          129,600.000
             ARGENX    SE
                               1,912           295.100          564,231.200
             PRYSMIAN     SPA
                              10,040            29.170         292,866.800
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                              43,547            16.715         727,888.100
             MEDIOBANCA      SPA
                              22,365            9.500         212,467.500
             TENARIS    SA
                              18,608            15.730         292,703.840
             UNICREDIT     SPA
                              83,217            10.596         881,767.330
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              378,782             0.287         108,748.310
             INTESA    SANPAOLO
                              649,877             1.973        1,282,207.320
             ATLANTIA     SPA
                              19,531            22.580         441,009.980
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              19,200            9.920         190,464.000
             MONCLER    SPA
                               7,800           45.890         357,942.000
             RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA
                               3,850           39.540         152,229.000
             ENI  SPA
                              99,314            14.258        1,416,019.010
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              19,500            9.896         192,972.000
             DIASORIN     SPA
                               1,000           120.400          120,400.000
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              12,800            10.390         132,992.000
             ITAL
             NEXI   SPA
                              19,900            9.190         182,881.000
             AMPLIFON     SPA
                               4,700           31.070         146,029.000
             ENEL   SPA
                              320,036             5.905        1,889,812.580
             SNAM   SPA
                              79,350            5.372         426,268.200
             TERNA   SPA
                              55,464            7.770         430,955.280
             EXOR   NV
                               4,273           67.120         286,803.760
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                              40,265            14.070         566,528.550
             FINECOBANK      SPA
                              23,200            12.630         293,016.000
             STELLANTIS      NV
                              86,643            13.792        1,194,980.250
             FERRARI    NV
                               4,960           177.700          881,392.000
             TELEFONICA      SA
                              204,487             4.664         953,727.360
             ENDESA    SA
                              12,100            20.430         247,203.000
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              262,374             4.957        1,300,719.100
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              227,905            10.810        2,463,653.050
             REPSOL    SA
                              57,201            15.160         867,167.160
             GRIFOLS    SA
                              11,830            18.675         220,925.250
             BANCO   SANTANDER     SA
                              682,335             2.963        2,022,099.770
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              17,728            56.560        1,002,695.680
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              10,300            28.120         289,636.000
             CAIXABANK     SA
                              174,927             3.380         591,253.260
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               8,876           26.530         235,480.280
             AENA   SME  SA
                               2,900           140.650          407,885.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                              21,460            41.080         881,576.800
             ACCIONA    SA
                               1,028           188.500          193,778.000
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                              42,920            22.070         947,244.400
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               9,414           18.025         169,687.350
             ENE
             ENAGAS    SA
                               9,884           21.580         213,296.720
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                              15,700            19.075         299,477.500
             SA
             FERROVIAL     SA
                              19,018            24.500         465,941.000
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              21,001            33.110         695,343.110
             NOKIA   OYJ
                              212,980             4.688         998,556.730
             WARTSILA     OYJ  ABP
                              17,000            7.974         135,558.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              21,400            17.460         373,644.000
             ELISA   OYJ
                               5,400           53.420         288,468.000
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              19,622            41.680         817,844.960
             FORTUM    OYJ
                              16,900            17.075         288,567.500
             KESKO   OYJ-B   SHS
                              10,400            23.300         242,320.000
             KONE   OYJ-B
                              13,375            47.750         638,656.250
             NESTE   OYJ
                              16,646            44.190         735,586.740
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               4,000           37.530         150,120.000
             VERBUND    AG
                               2,600           96.600         251,160.000
             OMV  AG
                               5,650           54.500         307,925.000
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              13,546            30.070         407,328.220
             VOESTALPINE      AG
                               4,250           28.100         119,425.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               9,400           37.680         354,192.000
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               6,076           75.880         461,046.880
             JERONIMO     MARTINS
                              10,500            18.940         198,870.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                              109,400             4.665         510,351.000
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                              18,750            12.150         227,812.500
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              11,000            22.800         250,800.000
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               6,272           94.380         591,951.360
             CRH  PLC
                              30,126            38.535        1,160,905.410
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               6,569           106.750          701,240.750
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
                                189/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 172,231,399.920
                                                 (24,150,286,897)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                              58,000            52.500        3,045,000.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                              88,000            41.300        3,634,400.000
             L
             MTR  CORP
                              62,000            42.200        2,616,400.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                              60,500            96.100        5,814,050.000
             SINO   LAND   CO
                              142,000            11.140        1,581,880.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                              111,669            55.550        6,203,212.950
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                              18,500            48.450         896,325.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                              67,000            77.700        5,205,900.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                              59,507            32.450        1,931,002.150
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              453,475             8.850        4,013,253.750
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              31,000           139.200         4,315,200.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              63,500            29.100        1,847,850.000
             WH  GROUP   LTD
                              361,000             6.130        2,212,930.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                              50,100           342.000        17,134,200.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                              78,000            13.820        1,077,960.000
             XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD
                              69,000            20.350        1,404,150.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                              45,000            19.900         895,500.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                              91,169            52.650        4,800,047.850
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                              26,500            52.500        1,391,250.000
             L
             AIA  GROUP   LTD
                              503,600            80.000        40,288,000.000
             SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                              54,000            29.800        1,609,200.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                              67,000            37.050        2,482,350.000
             INVESTMENT
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                              67,900            21.700        1,473,430.000
             LT
             ESR  CAYMAN    LTD
                              80,000            22.900        1,832,000.000
             SANDS   CHINA   LTD
                              92,800            14.720        1,366,016.000
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                              82,000            13.360        1,095,520.000
             GROU
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                              57,500            99.600        5,727,000.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              154,000            30.200        4,650,800.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                 130,544,827.700
                                                 (2,177,487,726)
                                190/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     合計                                             258,776,639,198
                                                [258,776,639,198]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           5,737        1,176,199.740
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           13,307        1,463,104.650
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           6,000         638,520.000
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           6,297         208,682.580
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           4,400        1,450,064.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           14,500        1,103,015.000
                   EQUINIX    INC
                                           3,708        2,515,655.520
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           18,500        4,934,505.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           29,043         597,124.080
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                           13,000         486,590.000
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           25,000         573,750.000
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           24,700         945,763.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           39,000        1,224,210.000
                   VENTAS    INC
                                           16,200         909,954.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           30,314        1,162,238.760
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           17,500        3,203,200.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           11,800         632,126.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           4,700         779,119.000
                   PROLOGIS     INC
                                           30,002        3,827,655.160
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           6,200        1,012,894.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           4,000         574,240.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           15,500         825,685.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           2,600         738,244.000
                   WELLTOWER     INC
                                           18,100        1,592,800.000
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           21,900         628,311.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           4,700         841,911.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           7,200         533,592.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           63,400         419,708.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           23,995        1,616,303.200
                   PUBLIC    STORAGE
                                           6,400        2,116,608.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           6,300         420,084.000
                   UDR  INC
                                           12,900         616,620.000
                   WP  CAREY   INC
                                           7,700         638,946.000
                                191/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           11,500        1,546,635.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           5,400         962,820.000
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           24,200         419,386.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  43,336,263.690
                                                  (5,670,116,741)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           28,317         217,021.480
                   SEGRO   PLC
                                           48,274         523,290.160
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           35,395         184,478.740
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                    924,790.380
                                                   (151,018,270)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                        40,978         429,039.660
                   LENDLEASE     GROUP
                                           25,300         267,674.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                          116,720         1,715,784.000
                   APA  GROUP
                                           45,041         510,314.530
                   SCENTRE    GROUP
                                          190,722          537,836.040
                   GPT  GROUP
                                           73,031         346,897.250
                   MIRVAC    GROUP
                                          144,900          320,229.000
                   STOCKLAND                        91,123         359,024.620
                   GOODMAN    GROUP
                                           63,909        1,293,518.160
                   VICINITY     CENTRES
                                          137,273          258,073.240
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   6,038,390.500
                                                   (569,178,689)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           3,400         166,634.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           5,800         130,790.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                    297,424.000
                                                   (30,917,225)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          134,500          375,255.000
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                          220,070          486,354.700
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          125,300          207,998.000
                                192/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           87,500         156,625.000
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                   1,226,232.700
                                                   (116,639,255)
          ユーロ                                            ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        4,600         292,100.000
                   GECINA    SA
                                           1,817         193,510.500
                   KLEPIERRE                        8,527         179,322.810
                   COVIVIO                        2,000         133,600.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           6,192         213,624.000
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                   1,012,157.310
                                                   (141,924,698)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           87,900        6,267,270.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                          107,000          818,550.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                          152,000         1,644,640.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                   8,730,460.000
                                                   (145,624,073)
     投資証券　合計                                              6,825,418,951
                                                  [6,825,418,951]
     合計                                              6,825,418,951
                                                  [6,825,418,951]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                       組入株式              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                       時価比率              対する比率
                                               時価比率
           アメリカ・ドル              株式        604  銘柄
                                          97.1%        2.9%       73.6%
                          投資証券         36 銘柄
           イギリス・ポンド              株式         78 銘柄
                                          98.8%        1.2%       4.6%
                          投資証券         3 銘柄
           イスラエル・シュケル              株式         9 銘柄       100%         -%      0.1%
           オーストラリア・ドル              株式         50 銘柄
                                          90.7%        9.3%       2.3%
                          投資証券         10 銘柄
                                193/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           カナダ・ドル              株式         86 銘柄
                                          99.7%        0.3%       3.9%
                          投資証券         2 銘柄
           シンガポール・ドル              株式         14 銘柄
                                          88.0%       12.0%        0.4%
                          投資証券         4 銘柄
           スイス・フラン              株式         41 銘柄       100%         -%      2.9%
           スウェーデン・クローナ              株式         48 銘柄       100%         -%      1.1%
           デンマーク・クローネ              株式         17 銘柄       100%         -%      0.8%
           ニュージーランド・ドル              株式         5 銘柄       100%         -%      0.1%
           ノルウェー・クローネ              株式         12 銘柄       100%         -%      0.2%
           ユーロ              株式        224  銘柄
                                          99.4%        0.6%       9.1%
                          投資証券         5 銘柄
           香港・ドル              株式         28 銘柄
                                          93.7%        6.3%       0.9%
                          投資証券         3 銘柄
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 6 月 7 日現在        2022  年 6 月 6 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       395,844,187             5,696,408,831
        コール・ローン
                                       861,235,429             1,304,305,964
        国債証券
                                     222,038,899,679              234,504,938,294
        派生商品評価勘定
                                             －         21,748,461
        未収入金
                                          160,203            15,749,407
        未収利息
                                      1,204,487,740              1,315,513,379
        前払費用
                                        29,102,452              43,054,119
        流動資産合計
                                     224,529,729,690              242,901,718,455
      資産合計
                                     224,529,729,690              242,901,718,455
     負債の部

                                194/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         2,740,056                  －
        未払金
                                          63,767          4,935,132,601
        未払解約金
                                       167,320,850              145,405,730
        流動負債合計
                                       170,124,673             5,080,538,331
      負債合計
                                       170,124,673             5,080,538,331
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       72,171,959,824              75,518,465,344
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     152,187,645,193              162,302,714,780
        元本等合計
                                     224,359,605,017              237,821,180,124
      純資産合計
                                     224,359,605,017              237,821,180,124
     負債純資産合計                                224,529,729,690              242,901,718,455
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 8 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 6 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                                195/281




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2021  年 6 月 7 日現在           2022  年 6 月 6 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 6 月 6 日           2021  年 6 月 8 日
          期首元本額                        65,630,254,690        円         72,171,959,824        円
          期中追加設定元本額                        14,128,279,151        円          9,393,523,151        円
          期中一部解約元本額                        7,586,574,017        円          6,047,017,631        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                         523,830,915       円           468,789,568       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          10,805,026      円            9,719,452     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          93,234,451      円           60,069,032      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          26,042,029      円           21,864,771      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         319,990,353       円           273,677,757       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
                                196/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          外国債券インデックスファン                         147,412,708       円           262,828,185       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             494,252,758       円           582,097,301       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            2,104,774,269        円          2,435,159,714        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         801,683,813       円           637,283,512       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                      946,948    円             946,025    円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,569,968     円           11,046,385      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                  1,262,673,100        円          1,957,942,756        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,231,075,720        円          1,635,638,497        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   151,520,118       円           281,749,418       円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        49,249,685,981        円         49,873,381,777        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         888,433,073       円          1,015,192,007        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         528,928,478       円           638,155,597       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         333,789,552       円           416,524,630       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         532,794,484       円           613,659,406       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         398,386,255       円           475,082,867       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         142,012,313       円           179,008,193       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          24,115,938      円           31,677,555      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           7,428,392     円           12,390,426      円
          ヤー  2040
                                197/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワつみたてインデックス                         307,504,770       円          1,091,284,840        円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                           3,543,248     円            3,766,018     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           1,159,154     円            1,373,889     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                           1,225,356     円            2,265,840     円
          バランス７０
          ダイワ先進国債券インデック                               －円             8,553,439     円
          ス（為替ヘッジなし）（ラッ
          プ専用）
          ダイワ世界バランスファンド                         171,725,827       円           126,818,187       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         138,299,284       円           101,559,044       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        4,148,853,363        円          3,578,350,089        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         245,616,231       円           218,536,659       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         144,966,306       円           147,279,804       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               36,510,395      円           46,689,867      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                        1,781,831,534        円          2,584,864,644        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,798,708,777        円          5,608,313,372        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          33,300,268      円           29,864,070      円
          ダイワライフスタイル５０                          63,771,059      円           59,547,724      円
          ダイワライフスタイル７５                          17,557,610      円           15,513,027      円
       計                           72,171,959,824        円         75,518,465,344        円
     2.     期末日における受益権の総数                        72,171,959,824        口         75,518,465,344        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2021  年 6 月 8 日
            区　分
                                      至　  2022  年 6 月 6 日
                                198/281



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 6 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 6 月 7 日現在              2022  年 6 月 6 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
                                199/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国債証券                           △ 9,726,709,346                  △ 30,035,105,080
     合計                           △ 9,726,709,346                  △ 30,035,105,080
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 12 月
               1 日から    2021  年 6 月 7 日まで、及び       2021  年 12 月 1 日から    2022  年 6 月 6 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2021  年 6 月 7 日 現在                 2022  年 6 月 6 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建         778,958,665        －   776,218,609      △ 2,740,056     1,117,565,949        －  1,139,314,410       21,748,461

     アメリカ・ドル         293,596,666        －   292,813,785       △ 782,881     584,094,960        －   595,870,248       11,775,288

     オーストラリア         20,163,888       －    20,090,490       △ 73,398         －   －       －      －
     ・ドル
     オフショア・人             －   －       －      －   171,335,360        －   175,005,048       3,669,688
     民元
     スウェーデン         22,289,608       －    22,243,200       △ 46,408         －   －       －      －
     ・クローナ
     デンマーク・          6,502,158       －    6,472,730      △ 29,428         －   －       －      －
     クローネ
     ユーロ         436,406,345        －   434,598,404      △ 1,807,941      362,135,629        －   368,439,114       6,303,485
     合計          778,958,665        －   776,218,609      △ 2,740,056     1,117,565,949        －  1,139,314,410       21,748,461

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                                200/281


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                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2021  年 6 月 7 日現在             2022  年 6 月 6 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.1087    円               3.1492    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (31,087    円 )             (31,492    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,568,000.000            4,578,323.680
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,021,000.000            5,039,025.390
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,229,000.000            5,246,517.150
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,912,000.000            4,901,242.720
                   Note/Bond     20240515
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        654,000.000            684,803.400
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                        855,000.000            946,775.700
                   Note/Bond     20260215
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        709,000.000            819,334.580
                   Note/Bond     20271115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        738,000.000            835,261.020
                   Note/Bond     20281115
                                201/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        714,000.000            879,776.520
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                       2,391,000.000            2,830,346.250
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,176,000.000            1,392,172.320
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                        847,000.000           1,052,261.980
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        548,000.000            640,601.040
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        519,000.000            614,444.100
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                       1,049,000.000            1,101,775.190
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,121,000.000            1,287,569.390
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,060,000.000            1,254,107.200
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,210,000.000            1,407,375.200
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,010,000.000            1,210,737.500
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,678,000.000            1,948,829.200
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                       1,091,000.000            1,186,026.100
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,469,000.000            1,670,811.220
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                       1,254,000.000            1,518,907.500
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,365,000.000            1,573,476.450
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       1,517,000.000            1,608,126.190
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,450,000.000            1,406,717.500
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,623,000.000            1,572,654.540
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,353,000.000            1,283,334.030
                   Note/Bond     20420515
                                202/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,231,000.000            2,025,324.110
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,630,000.000            1,476,926.700
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,626,000.000            2,526,080.700
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,298,000.000            2,121,605.520
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,214,000.000            3,337,771.140
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,081,000.000            2,202,759.310
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,307,000.000            3,432,533.720
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,327,000.000            3,322,575.090
                   Note/Bond     20440515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,162,000.000            6,112,888.860
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,929,000.000            1,849,120.110
                   Note/Bond     20440815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,921,000.000            5,843,257.270
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,746,000.000            2,577,587.820
                   Note/Bond     20441115
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            5,616,883.720
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,563,000.000            2,200,771.210
                   Note/Bond     20450215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       5,788,000.000            5,663,615.880
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,835,000.000            2,662,008.300
                   Note/Bond     20450515
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            5,580,530.530
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,873,000.000            1,721,680.330
                   Note/Bond     20450815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,840,000.000            5,710,877.600
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                        659,000.000            620,072.870
                   Note/Bond     20451115
                                203/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,866,000.000            4,640,947.500
                   Note/Bond     20260215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,148,000.000            2,703,345.000
                   Note/Bond     20460215
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       7,729,000.000            7,353,988.920
                   Note/Bond     20260515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,823,000.000            2,422,246.920
                   Note/Bond     20460515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,484,750.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,971,050.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,089,068.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,267,646.000
                   Note/Bond     20460815
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,746,417.600
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,372,040.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,505,000.000            2,472,109.350
                   Note/Bond     20230930
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,083,442.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,472,450.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             922,100.000
                   Note/Bond     20461115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,490,000.000            2,478,521.100
                   Note/Bond     20231130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,490,425.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,640,000.000            3,524,539.200
                   Note/Bond     20270215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,480,000.000            2,468,567.200
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,345,000.000            2,214,735.250
                   Note/Bond     20470215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,300,000.000            2,283,463.000
                   Note/Bond     20240229
                                204/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,550,000.000            4,513,190.500
                   Note/Bond     20240331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            6,222,464.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,890,000.000
                   Note/Bond     20470515
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,966,130.000
                   Note/Bond     20240430
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,234,969.000
                   Note/Bond     20240531
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,368,104.000
                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            5,691,612.000
                   Note/Bond     20270815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,965,050.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,950,000.000            2,665,826.500
                   Note/Bond     20470815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,962,340.000
                   Note/Bond     20240831
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,465,225.000
                   Note/Bond     20240930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,297,160.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,261,700.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,457,335.000
                   Note/Bond     20241031
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,149,472.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,760,828.000
                   Note/Bond     20241231
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       6,350,000.000            6,270,625.000
                   Note/Bond     20280215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,600,000.000            2,577,250.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,692,170.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,854,200.000
                   Note/Bond     20480215
                                205/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,882,078.000
                   Note/Bond     20250331
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            3,710,320.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            6,453,265.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,900,000.000            1,899,544.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,550,000.000            3,548,047.500
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,512,100.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,508,675.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,986,860.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,850,000.000            3,868,018.000
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            6,647,606.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,220,000.000            4,030,100.000
                   Note/Bond     20480815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,497,650.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,616,848.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,581,424.000
                   Note/Bond     20250831
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,507,025.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,018,750.000
                   Note/Bond     20230930
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,508,200.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,024,680.000
                   Note/Bond     20231031
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            3,724,568.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       4,520,000.000            4,635,079.200
                   Note/Bond     20481115
                                206/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,996,460.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,011,480.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,463,880.000
                   Note/Bond     20251231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,506,825.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       6,600,000.000            6,451,500.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,996,840.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,472,050.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,515,995.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,460,925.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,290,430.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,438,650.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,650,000.000            4,371,000.000
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,900,000.000            3,750,396.000
                   Note/Bond     20290515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,476,620.000
                   Note/Bond     20240430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,741,592.000
                   Note/Bond     20260430
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,905,770.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,435,985.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,686,012.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,393,190.000
                   Note/Bond     20240731
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,394,725.000
                   Note/Bond     20260731
                                207/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,296,599.000
                   Note/Bond     20290815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,600,000.000            3,804,660.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,623,012.000
                   Note/Bond     20260831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,873,400.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,364,450.000
                   Note/Bond     20260930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,916,300.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             970,700.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,833,350.000
                   Note/Bond     20261031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,850,000.000            5,388,844.500
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            3,828,510.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,888,420.000
                   Note/Bond     20261130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,906,460.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,371,475.000
                   Note/Bond     20261231
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,433,375.000
                   Note/Bond     20241231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,636,641.000
                   Note/Bond     20250131
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,504,850.000
                   Note/Bond     20300215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            6,087,640.000
                   Note/Bond     20270131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            4,214,106.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        300,000.000            275,718.000
                   Note/Bond     20270228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,200,000.000            4,966,364.000
                   Note/Bond     20250228
                                208/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,404,135.000
                   Note/Bond     20250331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       1,600,000.000            1,432,864.000
                   Note/Bond     20270331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       6,800,000.000            5,686,500.000
                   Note/Bond     20300515
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,512,458.000
                   Note/Bond     20250430
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,131,296.000
                   Note/Bond     20270430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,600,000.000            3,585,736.000
                   Note/Bond     20500515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            3,516,000.000
                   Note/Bond     20400515
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,100,755.000
                   Note/Bond     20270531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,774,760.000
                   Note/Bond     20250531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,388,680.000
                   Note/Bond     20230615
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            5,998,265.000
                   Note/Bond     20250630
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,094,210.000
                   Note/Bond     20270630
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             976,170.000
                   Note/Bond     20230715
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,129,564.000
                   Note/Bond     20250731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,364,645.000
                   Note/Bond     20230815
                   0.625%    United    States    Treasury
                                      10,000,000.000            8,314,800.000
                   Note/Bond     20300815
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,385,500.000
                   Note/Bond     20270731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            4,437,142.000
                   Note/Bond     20500815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            4,195,740.000
                   Note/Bond     20400815
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,081,085.000
                   Note/Bond     20270831
                                209/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,943,580.000
                   Note/Bond     20230915
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            5,955,625.000
                   Note/Bond     20250930
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,494,040.000
                   Note/Bond     20270930
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,213,700.000
                   Note/Bond     20250831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,074,000.000
                   Note/Bond     20231015
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       7,700,000.000            7,464,149.000
                   Note/Bond     20231115
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       9,800,000.000            8,293,936.000
                   Note/Bond     20301115
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,655,600.000
                   Note/Bond     20251031
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,505,920.000
                   Note/Bond     20271031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,800,000.000            4,815,760.000
                   Note/Bond     20501115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            3,718,206.000
                   Note/Bond     20401115
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            4,668,846.000
                   Note/Bond     20251130
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,403,500.000
                   Note/Bond     20271130
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,894,520.000
                   Note/Bond     20231215
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,392,950.000
                   Note/Bond     20271231
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             913,820.000
                   Note/Bond     20251231
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,850,440.000
                   Note/Bond     20240115
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            6,187,300.000
                   Note/Bond     20280131
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            4,454,913.000
                   Note/Bond     20510215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                      10,700,000.000            9,215,375.000
                   Note/Bond     20310215
                                210/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,801,750.000
                   Note/Bond     20240215
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,558,200.000
                   Note/Bond     20260131
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,509,150.000
                   Note/Bond     20280229
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            3,736,829.000
                   Note/Bond     20410215
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,741,700.000
                   Note/Bond     20260228
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,919,680.000
                   Note/Bond     20240315
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,627,800.000
                   Note/Bond     20280331
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,683,120.000
                   Note/Bond     20260331
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,878,590.000
                   Note/Bond     20240415
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       8,700,000.000            7,795,635.000
                   Note/Bond     20310515
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            4,870,500.000
                   Note/Bond     20240515
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,137,165.000
                   Note/Bond     20260430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            5,434,680.000
                   Note/Bond     20280430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            5,449,984.000
                   Note/Bond     20510515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            3,206,820.000
                   Note/Bond     20410515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             979,410.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,619,360.000
                   Note/Bond     20280531
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,400,000.000            4,036,296.000
                   Note/Bond     20260531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,904,840.000
                   Note/Bond     20240615
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,465,890.000
                   Note/Bond     20230630
                                211/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,514,800.000
                   Note/Bond     20280630
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,602,300.000
                   Note/Bond     20260630
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,500,000.000            5,241,500.000
                   NOTE/BOND     20240715
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,852,550.000
                   NOTE/BOND     20240815
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                      10,300,000.000            8,894,153.000
                   NOTE/BOND     20310815
                   2%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,900,000.000            5,372,271.000
                   NOTE/BOND     20510815
                   1.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,700,000.000            2,851,294.000
                   NOTE/BOND     20410815
                   0.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,500,000.000            2,437,775.000
                   NOTE/BOND     20230731
                   0.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,000,000.000            5,456,700.000
                   NOTE/BOND     20260731
                   1%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,440,600.000
                   NOTE/BOND     20280731
                   0.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,919,840.000
                   NOTE/BOND     20230831
                   1.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,467,150.000
                   NOTE/BOND     20280831
                   0.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,560,150.000
                   NOTE/BOND     20260831
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,500,000.000            7,109,700.000
                   NOTE/BOND     20240915
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,000,000.000            6,293,420.000
                   NOTE/BOND     20280930
                   0.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,500,000.000            3,204,110.000
                   NOTE/BOND     20260930
                   0.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,500,000.000            1,458,390.000
                   NOTE/BOND     20230930
                   0.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,902,960.000
                   NOTE/BOND     20241015
                   0.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,903,740.000
                   NOTE/BOND     20241115
                   1.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       9,000,000.000            7,830,630.000
                   NOTE/BOND     20311115
                                212/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,600,000.000            4,234,104.000
                   NOTE/BOND     20511115
                   2%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,222,480.000
                   NOTE/BOND     20411115
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,887,480.000
                   NOTE/BOND     20231031
                   1.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,000,000.000            5,430,420.000
                   NOTE/BOND     20281031
                   1.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,695,920.000
                   NOTE/BOND     20261031
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,712,480.000
                   NOTE/BOND     20261130
                   0.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,855,850.000
                   NOTE/BOND     20231130
                   1.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,600,000.000            5,104,064.000
                   NOTE/BOND     20281130
                   1%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,200,000.000            2,104,080.000
                   NOTE/BOND     20241215
                   0.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,500,000.000            2,432,600.000
                   NOTE/BOND     20231231
                   1.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,617,960.000
                   NOTE/BOND     20281231
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,708,120.000
                   NOTE/BOND     20261231
                   1.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,000,000.000             957,180.000
                   NOTE/BOND     20250115
                   0.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,919,120.000
                   NOTE/BOND     20240131
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,400,000.000            6,725,564.000
                   NOTE/BOND     20320215
                   1.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,700,000.000            3,569,612.000
                   NOTE/BOND     20250215
                   1.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,300,000.000            3,980,166.000
                   NOTE/BOND     20290131
                   2.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,900,000.000            3,236,376.000
                   NOTE/BOND     20520215
                   2.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,500,000.000            1,288,005.000
                   NOTE/BOND     20420215
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,664,800.000
                   NOTE/BOND     20290228
                                213/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,929,040.000
                   NOTE/BOND     20240229
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,000,000.000             952,500.000
                   NOTE/BOND     20270228
                   1.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,850,750.000
                   NOTE/BOND     20250315
                   2.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,884,080.000
                   NOTE/BOND     20290331
                   2.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,898,200.000
                   NOTE/BOND     20270331
                   2.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,987,640.000
                   NOTE/BOND     20240331
                   2.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,986,640.000
                   NOTE/BOND     20250415
                   2.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,979,600.000
                   NOTE/BOND     20320515
                   2.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,990,430.000
                   NOTE/BOND     20250515
                   2.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,907,800.000
                   NOTE/BOND     20520515
                   3.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,500,000.000            1,482,060.000
                   NOTE/BOND     20420515
                   2.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,500,000.000            4,488,390.000
                   NOTE/BOND     20240430
                   2.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,977,380.000
                   NOTE/BOND     20290430
                   2.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,970,930.000
                   NOTE/BOND     20270430
                   2.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,500,000.000            4,485,645.000
                   NOTE/BOND     20240531
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  900,345,127.090
                                                 (117,801,156,429)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        921,000.000            929,408.730
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,582,000.000            1,690,066.420
                   20650722
                                214/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,465,000.000            1,453,836.700
                   20260722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,760,000.000            1,454,710.400
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,450,000.000            1,329,157.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,810,000.000            1,559,532.200
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,410,000.000            1,377,006.000
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,279,231.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,484,700.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,040,000.000             858,821.600
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,800,000.000            1,778,958.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,210,000.000            1,053,885.800
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000            708,330.500
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            743,632.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,900,000.000            1,842,544.000
                   20250607
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,190,000.000             973,039.200
                   20411022
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,017,675.000
                   20301022
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,000,000.000             543,910.000
                   20611022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,419,075.000
                   20260130
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            1,456,720.000
                   20280131
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,100,000.000             704,473.000
                   20501022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,700,000.000            1,366,001.000
                   20350731
                                215/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,267,344.000
                   20240131
                   0.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,100,268.000
                   20310731
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            360,510.000
                   20460131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            470,605.000
                   20261022
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        300,000.000            228,165.000
                   20510731
                   0.25%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        100,000.000            95,996.000
                   20250131
                   1.125%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        600,000.000            493,548.000
                   20390131
                   0.5%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        700,000.000            637,847.000
                   20290131
                   0.875%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.000            260,409.000
                   20330731
                   1.5%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.000            243,111.000
                   20530731
                   1%  UNITED    KINGDOM    GILT
                                        100,000.000            89,843.000
                   20320131
                   1.125%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        420,000.000            284,915.400
                   20731022
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        949,000.000           1,190,359.170
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,240,000.000            2,664,905.600
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,472,000.000            1,599,975.680
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,662,000.000            2,032,426.560
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,357,000.000            1,792,827.690
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,708,000.000            2,456,975.080
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,366,000.000            1,820,044.740
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,232,000.000            1,389,634.400
                   20271207
                                216/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,116,000.000            2,818,427.360
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            1,945,856.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,343,000.000            1,833,275.580
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,446,000.000            1,819,545.180
                   20390907
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,560,000.000            1,926,802.800
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,174,000.000            1,676,601.140
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,577,000.000            2,003,121.170
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,552,000.000            2,004,904.640
                   20520722
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,866,000.000            2,115,185.640
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,582,000.000            1,593,453.680
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,386,000.000            1,878,653.700
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,092,000.000            1,116,275.160
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,724,000.000            2,035,561.280
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  74,272,087.200
                                                 (12,128,631,840)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   6.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            2,089,764.000
                   - Fixed   20261030
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,600,000.000            2,118,208.000
                   Fixed   20420131
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,067,000.000
                   - Fixed   20240331
                   1.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,266,558.000
                   - Fixed   20250831
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,800,000.000            1,767,456.000
                   Fixed   20270331
                                217/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,400,000.000            2,519,376.000
                   - Fixed   20470331
                   2.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,774,350.000
                   - Fixed   20280928
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,500,000.000            1,500,285.000
                   Fixed   20231130
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       2,400,000.000            2,128,752.000
                   Fixed   20300331
                   0.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,600,000.000            1,525,904.000
                   Fixed   20250430
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,700,000.000            1,371,849.000
                   Fixed   20370531
                   0.15%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            1,971,460.000
                   - Fixed   20230731
                   0.5%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        200,000.000            187,138.000
                   FIXED   20260227
                   0.4%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        900,000.000            864,387.000
                   FIXED   20241031
                   1.3%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        300,000.000            263,199.000
                   FIXED   20320430
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  24,415,686.000
                                                   (958,672,145)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,989,000.000            2,128,468.680
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        573,000.000            574,449.690
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,354,000.000            1,345,239.620
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,798,000.000            1,812,635.720
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,258,000.000            1,371,182.260
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,748,000.000            1,820,209.880
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,113,000.000            1,121,570.100
                   BOND   20370421
                                218/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,307,000.000            1,190,441.740
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        792,000.000            743,299.920
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,672,000.000            1,631,019.280
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,111,878.860
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       1,252,000.000            1,087,775.160
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,740,006.000
                   BOND   20281121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,900,000.000            1,820,618.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,870,000.000            2,687,726.300
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,390,000.000            1,195,177.600
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,840,000.000            2,410,506.800
                   BOND   20310621
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,700,000.000            1,383,103.000
                   BOND   20320521
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,400,000.000            2,253,984.000
                   BOND   20241121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,050,075.000
                   20301221
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,400,000.000             899,570.000
                   BOND   20510621
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,452,752.000
                   BOND   20251121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,005,575.000
                   20311121
                   0.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,072,908.000
                   BOND   20260921
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,100,000.000             932,338.000
                   BOND   20321121
                   3%  AUSTRALIA     (COMMONWEALTH
                                       1,300,000.000            1,235,793.000
                   OF)  20331121
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  39,078,303.610
                                219/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (3,683,520,899)
          オフショア・人
                                    オフショア・人民元            オフショア・人民元
          民元
                   3.22%   China   Government      Bond
                                       5,200,000.000            5,335,564.000
                   20251206
                   3.25%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,164,600.000
                   20281122
                   3.29%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,178,500.000
                   20290523
                   3.25%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,143,000.000
                   20260606
                   3.12%   China   Government      Bond
                                      12,000,000.000            12,295,560.000
                   20261205
                   3.13%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,109,450.000
                   20291121
                   2.85%   China   Government      Bond
                                       6,000,000.000            6,065,100.000
                   20270604
                   2.68%   China   Government      Bond
                                       6,500,000.000            6,425,185.000
                   20300521
                   2.88%   China   Government      Bond
                                      27,000,000.000            27,266,490.000
                   20231105
                   3.27%   China   Government      Bond
                                       6,500,000.000            6,748,105.000
                   20301119
                   3.03%   China   Government      Bond
                                       7,000,000.000            7,138,110.000
                   20260311
                   3.81%   China   Government      Bond
                                       7,300,000.000            7,925,099.000
                   20500914
                   3.01%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,078,250.000
                   20280513
                   3.72%   China   Government      Bond
                                       3,000,000.000            3,213,360.000
                   20510412
                   3.02%   China   Government      Bond
                                       5,800,000.000            5,876,386.000
                   20310527
                   2.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.000            4,524,705.000
                   20260812
                   2.74%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,000,000.000            5,037,050.000
                   20260804
                   3.57%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,000,000.000            11,299,970.000
                   20240622
                   3.59%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            5,784,185.000
                   20270803
                                220/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      15,000,000.000            15,503,850.000
                   20240921
                   3.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,000,000.000            5,308,050.000
                   20280517
                   3.61%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,000,000.000            10,395,400.000
                   20250607
                   3.54%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.000            4,735,935.000
                   20280816
                   4.08%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,499,125.000
                   20481022
                   3.86%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,300,000.000            3,601,521.000
                   20490722
                   3.77%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,000,000.000            11,466,180.000
                   20250308
                   3.39%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,500,000.000            6,527,820.000
                   20500316
                   2.91%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            5,554,560.000
                   20281014
                   3.53%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,637,445.000
                   20511018
                   2.89%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,018,000.000
                   20311118
                   2.37%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,000,000.000            4,959,350.000
                   20270120
                   2.75%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,200,000.000            7,165,656.000
                   20320217
                   2.8%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,000,000.000            5,006,550.000
                   20290324
          オフショア・人民元　小計                                      オフショア・人民元
                                                  231,988,111.000
                                                  (4,562,347,787)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        605,000.000            568,058.700
                   International       Bond   20641201
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        983,000.000           1,151,240.450
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,117,000.000            1,389,726.720
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,012,000.000            1,242,068.080
                   20370601
                                221/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        913,000.000           1,033,379.050
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        961,000.000           1,035,919.560
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,253,000.000            1,237,788.580
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            1,394,813.750
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,337,000.000            1,279,014.310
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,134,637.120
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        969,000.000            917,788.350
                   20260601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,240,000.000            1,128,201.600
                   20270601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            614,841.500
                   20280601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,287,520.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,710,000.000            3,013,336.200
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,161,647.400
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,188,024.000
                   BOND   20240301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,358,070.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,008,917.500
                   BOND   20300601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            669,620.000
                   BOND   20250301
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,890,000.000            2,674,550.500
                   20250901
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,616,500.000
                   20301201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,100,000.000            1,902,348.000
                   BOND   20260301
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,144,908.000
                   BOND   20240401
                                222/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            276,846.000
                   20260901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            2,981,868.000
                   20310601
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            97,158.000
                   BOND   20230801
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000             952,010.000
                   BOND   20241001
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,450,000.000            1,093,836.500
                   BOND   20531201
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             968,250.000
                   20231101
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        200,000.000            184,880.000
                   BOND   20270301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,000,000.000            2,897,970.000
                   BOND   20240201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,482,247.000
                   20311201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            192,216.000
                   20250401
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            389,664.000
                   20240501
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             908,220.000
                   20320601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            94,958.000
                   BOND   20291201
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            395,032.000
                   BOND   20270901
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        200,000.000            199,208.000
                   BOND   20240801
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  46,267,282.870
                                                  (4,809,484,055)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        772,000.000            802,926.320
                   20270301
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        923,000.000            936,937.300
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        809,000.000            813,854.000
                   20300901
                                223/281

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            387,024.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        671,000.000            676,032.500
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        568,000.000            593,844.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        625,000.000            630,937.500
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        524,000.000            523,528.400
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        688,000.000            669,424.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            443,250.000
                   20260601
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        750,000.000            689,602.500
                   20360801
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        550,000.000            549,890.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        490,000.000            488,784.800
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        350,000.000            323,400.000
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        710,000.000            583,620.000
                   20500301
                   0.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        750,000.000            702,000.000
                   20251101
                   1.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        600,000.000            543,192.000
                   20310701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            165,646.000
                   20511001
                   1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            189,240.000
                   20261101
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  10,713,133.320
                                                  (1,019,033,242)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,655,000.000            5,786,909.800
                   20390330
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,025,000.000            8,049,797.250
                   20231113
                                224/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,595,000.000            7,788,900.350
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,180,000.000            6,979,175.400
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,050,000.000            4,786,895.000
                   20280512
                   2.25%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,300,000.000            3,484,569.000
                   20320601
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,400,000.000            6,921,146.000
                   20291112
                   0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT
                                       5,000,000.000            4,358,350.000
                   BOND   20310512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  48,155,742.800
                                                   (644,323,839)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      13,662,000.000            19,169,835.300
                   20391115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,846,000.000            4,920,967.620
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,013,000.000            6,149,254.580
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,100,000.000            6,781,565.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,590,000.000            8,002,701.700
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            2,241,995.000
                   20521115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            429,705.000
                   20311115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             978,940.000
                   20241115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  48,674,964.200
                                                   (917,523,075)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,095,000.000            4,142,461.050
                   20240314
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                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       5,395,000.000            5,274,799.400
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,340,000.000            4,165,401.800
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,450,000.000            4,263,812.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,361,330.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,850,000.000            3,591,819.000
                   BOND   20290906
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       6,800,000.000            6,100,756.000
                   BOND   20300819
                   1.25%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,500,000.000            3,068,800.000
                   BOND   20310917
                   2.125%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,700,000.000            1,598,170.000
                   BOND   20320518
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  35,567,349.250
                                                   (492,607,787)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,377,000.000            3,692,874.900
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,170,000.000            2,574,991.000
                   20270725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,870,000.000            2,663,704.400
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,840,000.000            3,753,662.000
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,400,000.000            3,082,610.000
                   20241025
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,000,000.000            1,697,100.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,000,000.000            1,996,350.000
                   20301025
                   0.25%   Poland    Government      Bond
                                       2,200,000.000            1,661,880.000
                   20261025
                   POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             870,870.000
                   20240725
                   1.75%   POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            594,045.000
                   20320425
                                226/281

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                   3.75%   POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            434,900.000
                   20270525
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        827,000.000            792,266.000
                   20290425
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       2,125,000.000            2,055,937.500
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,650,000.000            2,953,945.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,591,000.000            4,136,031.900
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  32,961,167.700
                                                  (1,008,064,576)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,373,000.000            2,336,408.340
                   20270531
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,221,067.680
                   20300415
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,553,636.520
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,296,932.000
                   20310630
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        731,000.000            733,565.810
                   20270315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,427,000.000            1,359,417.280
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,886,000.000            1,861,255.680
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,304,784.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,057,000.000            1,075,899.160
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,737,000.000            1,758,156.660
                   20250915
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,181,777.400
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,302,000.000            1,318,457.280
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        930,000.000            907,094.100
                   20460315
                                227/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,550,000.000            1,560,137.000
                   20261130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,550,000.000            1,575,621.500
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,190,000.000            1,192,023.000
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,950,000.000            1,987,791.000
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,213,524.000
                   20250314
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,221,396.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            615,216.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            655,076.500
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,610,000.000            2,570,693.400
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,200,768.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            401,064.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,218,087.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,750,000.000            1,545,740.000
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,950,000.000            1,693,906.500
                   20500615
                   2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,594,548.000
                   20310415
                   3.582%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            473,560.000
                   20320715
                   4.696%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            400,812.000
                   20421015
                   4.504%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            511,255.000
                   20290430
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  39,539,670.810
                                                  (1,178,693,402)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      37,290,000.000            33,439,061.700
                                228/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      21,300,000.000            19,446,900.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      23,800,000.000            23,258,550.000
                   5.5%   MEXICAN    BONOS   20270304
                                       7,000,000.000            6,053,600.000
                   5%  MEXICAN    BONOS   20250306
                                       1,000,000.000             899,390.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      30,033,000.000            29,520,637.020
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      23,919,000.000            24,360,066.360
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      27,968,000.000            26,434,514.560
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       8,874,000.000            9,790,772.940
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      29,544,000.000            29,133,929.280
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      18,894,000.000            18,438,087.780
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      32,515,000.000            30,627,504.250
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      21,654,000.000            19,430,134.200
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                       7,944,000.000            7,376,798.400
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  278,209,946.490
                                                  (1,864,062,283)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        364,000.000            336,725.480
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        279,000.000            277,630.110
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        811,000.000            791,511.670
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                        700,000.000            697,683.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                        360,000.000            318,038.400
                   Bond   20470415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        800,000.000            768,240.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        670,000.000            614,718.300
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            471,760.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            464,990.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            196,702.000
                   20240915
                   0.125%    Finland    Government
                                        310,000.000            241,331.900
                   Bond   20360415
                                229/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   Finland    Government      Bond
                                        400,000.000            291,716.000
                   20400915
                   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            436,645.000
                   20300915
                   0.125%    Finland    Government
                                        400,000.000            231,376.000
                   Bond   20520415
                   0.125%    Finland    Government
                                        600,000.000            518,196.000
                   Bond   20310915
                   FINLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            189,942.000
                   20260915
                   0.5%   FINLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        250,000.000            182,425.000
                   20430415
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,385,315.810
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,126,000.000            1,106,936.820
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        784,000.000            705,686.240
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        240,000.000            177,535.200
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            897,579.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,280,000.000            1,236,236.800
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        590,000.000            521,495.100
                   21170920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,160,400.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000            917,280.000
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                       1,300,000.000            1,283,217.000
                   20240715
                   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000            865,291.000
                   20300220
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            500,864.000
                   20510320
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            274,232.000
                   20401020
                   0.85%   Austria    Government      Bond
                                        350,000.000            159,075.000
                   21200630
                                230/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   Austria    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,035,648.000
                   20310220
                   Austria    Government      Bond
                                        480,000.000            467,601.600
                   20250420
                   0.25%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            469,338.000
                   20361020
                   0.7%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            166,014.000
                   20710420
                   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            272,886.000
                   20281020
                   0.9%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            459,335.000
                   20320220
                   1.85%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            286,332.000
                   20490523
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,699,000.000            1,691,728.280
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,774,000.000            1,670,629.020
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,058,000.000            1,018,515.440
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,863,000.000            1,855,808.820
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,244,000.000            1,055,160.800
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        740,000.000            672,327.000
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                        940,000.000            938,298.600
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,100,000.000            1,076,603.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,050,000.000            1,043,112.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        580,000.000            551,469.800
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        600,000.000            546,624.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,490,000.000            1,443,571.600
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        650,000.000            615,355.000
                   20330422
                                231/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,442,490.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        700,000.000            595,385.000
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                       1,220,000.000            1,083,506.400
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        860,000.000            623,345.200
                   20400622
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,121,196.000
                   20271022
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,356,992.000
                   20311022
                   0.65%   Belgium    Government      Bond
                                        530,000.000            255,147.300
                   20710622
                   0.35%   BELGIUM    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            344,364.000
                   20320622
                   1.4%   BELGIUM    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            461,100.000
                   20530622
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        974,000.000           1,065,419.640
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,167,000.000            1,482,766.860
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,162,000.000            2,702,154.080
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000           1,157,594.000
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,951,000.000            2,676,752.490
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,048,000.000            4,124,645.040
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,305,000.000            3,186,570.300
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,571,000.000            4,778,997.880
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,325,000.000            1,881,023.000
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,739,000.000            2,638,949.890
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,274,000.000            2,975,460.780
                   20420704
                                232/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,808,000.000            3,365,331.840
                   20440704
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,599,000.000            1,634,353.890
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,561,000.000            1,595,794.690
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,679,000.000            3,263,664.960
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,594,000.000            1,623,281.780
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,042,000.000            4,073,689.280
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,194,000.000            2,182,108.520
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,134,000.000            3,156,188.720
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,368,000.000            2,338,707.840
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,420,000.000            2,330,798.800
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,064,802.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,239,993.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,770,000.000            2,640,530.200
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,842,031.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            2,947,604.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,081,112.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            2,769,120.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,250,000.000            1,482,615.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,604,470.000
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,749,342.000
                   20350515
                                233/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,891,380.000
                   20271115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,638,036.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,094,052.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            811,971.000
                   20310215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,146,236.000
                   20360515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,866,320.000
                   20281115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000             728,255.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,600,000.000            3,216,888.000
                   20310815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            626,633.000
                   20310815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,326,945.000
                   20320215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             998,680.000
                   20230616
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            99,696.000
                   20230915
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             635,490.000
                   20520815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,182,108.000
                   20231215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            99,166.000
                   20240315
                   0.2%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            99,121.000
                   20240614
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,894,699.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,920,000.000            1,902,144.000
                   20240405
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,673,140.000
                   20241018
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,351,232.000
                   20250411
                                234/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,240,108.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            97,579.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,128,214.000
                   20260410
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,247,935.000
                   20261009
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            95,240.000
                   20270416
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,025,000.000            3,530,296.000
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,323,000.000            4,208,014.590
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,227,000.000            4,437,125.000
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,659,000.000            3,510,358.620
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,764,000.000            2,404,949.400
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,374,000.000            3,007,478.160
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,997,000.000            5,266,138.420
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,664,000.000            4,955,889.760
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,717,000.000            2,395,730.100
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,646,000.000            3,984,057.120
                   20260425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,699,000.000            6,136,797.180
                   20271025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,588,000.000            3,057,463.200
                   20450525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,086,000.000            5,245,395.240
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,087,000.000            5,464,353.660
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,899,000.000            5,015,449.230
                   20241125
                                235/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,492,000.000            3,450,375.360
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,101,000.000            5,096,868.190
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,620,000.000            5,555,651.000
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,387,000.000            4,282,808.750
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,169,000.000            3,772,945.000
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,387,000.000            1,155,884.190
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,050,000.000            3,884,719.500
                   20261125
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,570,000.000            2,455,429.400
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,360,492.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,550,000.000            2,413,677.000
                   20480525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,249,256.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,950,000.000            3,659,754.000
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,950,000.000            4,752,396.000
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,366,680.000
                   20240325
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,150,000.000            2,637,715.500
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,350,000.000            4,077,951.000
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,330,000.000            4,224,044.900
                   20250325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            3,753,330.000
                   20291125
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,770,000.000            1,834,127.800
                   20520525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            2,882,580.000
                   20260225
                                236/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            1,654,422.000
                   20400525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            3,487,480.000
                   20301125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        980,000.000            446,194.000
                   20720525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            99,227.000
                   20240225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,052,790.000
                   20440625
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,600,000.000            3,908,712.000
                   20311125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            2,925,284.000
                   20270225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000             841,516.000
                   20530525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,339,024.000
                   20320525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            97,542.000
                   20250225
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            177,014.000
                   20380525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            289,818.000
                   20280225
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,139,000.000            1,403,361.900
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,755,000.000            2,254,543.200
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,729,000.000            2,277,300.480
                   BOND   20420115
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,468,000.000            1,597,286.760
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,385,000.000            1,408,268.000
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,929,000.000            2,320,548.420
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,556,210.320
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,791,000.000            1,755,323.280
                   BOND   20250715
                                237/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,938,000.000            1,896,313.620
                   BOND   20260715
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       2,200,000.000            2,154,614.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,389,458.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,350,000.000            1,309,918.500
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,110,900.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        900,000.000            722,385.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,250,116.000
                   20300715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            759,144.000
                   20270115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,150,000.000             686,366.000
                   20520115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,139,437.000
                   20310715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            680,328.000
                   20380115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            823,500.000
                   20290115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            96,363.000
                   20260115
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        300,000.000            270,144.000
                   BOND   20320715
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        906,000.000           1,007,336.100
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,110,000.000            1,342,223.100
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,392,000.000            2,874,346.800
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,814,000.000            1,846,652.000
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,509,000.000            1,425,899.370
                   20460901
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,487,000.000            2,454,867.960
                   20250601
                                238/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,065,000.000            1,782,425.400
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,891,000.000            2,879,985.290
                   20251201
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            1,377,628.700
                   20470301
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,386,000.000            2,326,707.900
                   20260601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,324,000.000            1,996,408.960
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,068,000.000            1,017,451.560
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,545,226.000
                   20231015
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        968,000.000            786,877.520
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,366,095.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,510,000.000            1,489,660.300
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,310,517.000
                   20240515
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            1,793,538.000
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,634,579.000
                   20270801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,586,656.000
                   20241115
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,202,526.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,032,548.000
                   20280201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,280,123.000
                   20250515
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,550,000.000            2,553,876.000
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,244,550.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,569,406.000
                   20251115
                                239/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,270,000.000            1,250,048.300
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,650,000.000            1,701,315.000
                   20490901
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,909,633.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,208,206.000
                   20240701
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,082,213.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,164,675.000
                   20400301
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,675,344.000
                   20300401
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,250,639.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,350,000.000            2,189,730.000
                   20270115
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,221,818.500
                   20500901
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,165,395.000
                   20360301
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,002,140.000
                   20230615
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,286,683.000
                   20250701
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,686,200.000
                   20300801
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,862,889.000
                   20301201
                   0.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,293,695.000
                   20230815
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,026,266.000
                   20270915
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,599,921.000
                   20260201
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,126,170.000
                   20410301
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,562,427.000
                   20310401
                                240/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,078,660.000
                   20240115
                   1.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000             785,976.000
                   20510901
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            495,390.000
                   20370301
                   0.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,652,696.000
                   20280315
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            1,814,930.000
                   20310801
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            474,859.000
                   20450430
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,008,359.000
                   20260401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,461,300.000
                   20240415
                   2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        460,000.000            307,132.800
                   20720301
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            699,568.000
                   20280715
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,536,074.000
                   20311201
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             965,720.000
                   20240815
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,176,600.000
                   20240130
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000             997,975.000
                   20260801
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,352,860.000
                   20320601
                   0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            766,989.000
                   20290215
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            286,332.000
                   20241215
                   2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            431,130.000
                   20520901
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            196,610.000
                   20231129
                   1.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            280,533.000
                   20270401
                                241/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            485,780.000
                   20250815
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            790,536.000
                   20290615
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            274,266.000
                   20321201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            287,142.000
                   20380301
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       3,254,000.000            3,775,843.980
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,849,000.000            3,474,127.580
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,805,000.000            2,187,064.350
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,298,000.000            2,660,601.420
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,740,000.000            2,889,165.600
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,044,000.000            2,411,879.120
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,251,000.000            2,356,414.330
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,118,000.000            2,298,072.360
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,243,000.000            2,660,601.740
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,070,000.000            2,246,736.600
                   Del  Tesoro    20260301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,410,000.000            2,685,920.900
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,813,000.000            2,127,029.730
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,194,000.000            2,318,004.880
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,201,000.000            2,304,711.120
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,318,000.000            2,406,223.080
                   Del  Tesoro    20300301
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,706,000.000            2,112,778.640
                   20280328
                                242/281


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                       1,904,000.000            2,543,724.960
                   20350328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,604,000.000            2,069,753.480
                   20410328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,001,000.000            1,132,321.190
                   20260328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000            935,422.800
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,338,000.000            1,365,295.200
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        843,000.000           1,049,931.210
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,505,000.000            1,564,056.200
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        747,000.000            829,229.760
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                       1,031,000.000            1,161,060.650
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        607,000.000            637,829.530
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        961,000.000           1,026,261.510
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        931,000.000            894,569.970
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       1,073,000.000            1,072,560.070
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        550,000.000            527,142.000
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        800,000.000            780,456.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        750,000.000            708,502.500
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                        750,000.000            733,102.500
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                        950,000.000            928,729.500
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        700,000.000            585,074.000
                   0.4%   IRISH   TREASURY     20350515
                                        350,000.000            286,860.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20270515
                                        800,000.000            761,824.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20301018
                                        800,000.000            710,760.000
                   IRISH   TREASURY     20311018
                                        800,000.000            678,880.000
                   0.55%   IRISH   TREASURY     20410422
                                        400,000.000            299,736.000
                   0.35%   IRISH   TREASURY     20321018
                                        100,000.000            85,975.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        825,000.000           1,033,403.250
                   20270715
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,759,938.860
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        875,000.000           1,003,038.750
                   20260315
                                243/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        338,000.000            486,466.500
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        723,000.000            875,285.490
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        959,000.000            977,969.020
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        771,000.000            815,401.890
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        932,000.000            953,240.280
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        667,000.000            729,231.100
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        389,000.000            420,349.510
                   20280704
                   2.625%    Finland    Government
                                        407,000.000            442,917.750
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        529,000.000            542,955.020
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,652,000.000            3,337,754.160
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,045,000.000            2,064,795.600
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,052,000.000            2,024,503.200
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,192,000.000            2,249,561.920
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,733,000.000            2,777,602.560
                   20260430
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,952,000.000            1,943,704.000
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,593,989.000
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,630,000.000            2,599,623.500
                   20261031
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,881,665.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,728,580.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,014,453.000
                   20271031
                                244/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,340,912.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,427,355.000
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,401,464.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            2,820,714.000
                   20280730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,547,440.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            1,689,901.000
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,263,476.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,528,484.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,360,000.000            1,204,552.000
                   20300430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,421,175.000
                   20250131
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000             867,356.000
                   20501031
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,287,416.000
                   20270730
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,229,720.000
                   20301031
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000             994,175.000
                   20401031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            473,345.000
                   20260131
                   0.1%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            1,818,938.000
                   20310430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            294,714.000
                   20240531
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            363,649.000
                   20711031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            450,855.000
                   20280131
                   0.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            686,871.000
                   20370730
                                245/281


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,604,854.000
                   20311031
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            432,336.000
                   20420730
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            830,700.000
                   20270131
                   0.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,782,648.000
                   20320430
                   1.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            455,310.000
                   20521031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            95,991.000
                   20250531
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            91,765.000
                   20290730
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,179,000.000            2,846,296.960
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,254,000.000            2,679,667.900
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,158,000.000            2,828,727.980
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,682,000.000            1,793,634.340
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,973,000.000            2,537,258.270
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,789,000.000            3,073,589.560
                   20250730
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,965,000.000            2,310,564.900
                   20260730
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,901,000.000            2,002,190.230
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,770,000.000            2,113,273.800
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,299,000.000            1,793,074.650
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,970,000.000            2,079,315.300
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,097,000.000            2,182,054.320
                   20241031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  595,042,197.510
                                                 (83,436,816,935)
                                246/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国債証券　合計                                             234,504,938,294
                                                 [234,504,938,294]
     合計                                             234,504,938,294
                                                 [234,504,938,294]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                          時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           263  銘柄        100%       50.2%
           イギリス・ポンド               国債証券           55 銘柄        100%        5.2%
           イスラエル・シュケル               国債証券           15 銘柄        100%        0.4%
           オーストラリア・ドル               国債証券           26 銘柄        100%        1.6%
           オフショア・人民元               国債証券           33 銘柄        100%        1.9%
           カナダ・ドル               国債証券           39 銘柄        100%        2.1%
           シンガポール・ドル               国債証券           19 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.3%
           デンマーク・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.4%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            9 銘柄        100%        0.2%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           15 銘柄        100%        0.4%
           マレーシア・リンギット               国債証券           31 銘柄        100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券           14 銘柄        100%        0.8%
           ユーロ               国債証券           358  銘柄        100%       35.6%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                247/281






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                               79,577,665      円
    　Ⅱ　負債総額                                  8,357   円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               79,569,308      円
    　Ⅳ　発行済数量                               71,748,761      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1090   円
    ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            196,023,929,815         円
    　Ⅱ　負債総額                              8,264,717,853       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            187,759,211,962         円
    　Ⅳ　発行済数量                            145,043,524,198         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2945   円
    ( 参考  ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             39,422,423,177        円
    　Ⅱ　負債総額                               138,357,881      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             39,284,065,296        円
    　Ⅳ　発行済数量                             31,335,649,890        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2537   円
    ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            264,480,994,988         円
    　Ⅱ　負債総額                               125,573,244      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            264,355,421,744         円
    　Ⅳ　発行済数量                             64,849,034,598        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  4.0765   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            238,716,216,003         円
    　Ⅱ　負債総額                               198,842,819      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            238,517,373,184         円
    　Ⅳ　発行済数量                             74,296,267,506        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.2104   円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

      　委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
    (8)  償還金

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       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      と して取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2022  年 6 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．  リスクマネジメント会議
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        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2022  年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        75                254,179
      追加型株式投資信託                       777               20,482,551
      　株式投資信託　　合計                       852               20,736,731
      単位型公社債投資信託                        84                181,150
      追加型公社債投資信託                        14               1,397,299
      　公社債投資信託　合計                        98               1,578,449
      総合計                       950               22,315,180
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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2021  年４月１日から

       2022  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】


                                              （単位   :百万円）　
                          　前事業年度                  当事業年度

                        　（  2021  年３月    31 日）         （ 2022  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                  4,860                    3,168
         有価証券
                                   333                    486
         前払費用
                                   237                    332
         未収委託者報酬
                                 13,150                    13,811
         未収収益
                                   49                    52
         関係会社短期貸付金
                                 18,700                    24,900
                                   207                     45
         その他
         流動資産計
                                 37,539                    42,799
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   224                    203
           建物
                                    6                    4
           器具備品
                                   218                    198
         無形固定資産
                                  1,937                    1,770
           ソフトウェア
                                  1,882                    1,738
           ソフトウェア仮勘定
                                   54                    31
         投資その他の資産
                                 16,121                    16,617
           投資有価証券
                                 10,159                    10,755
           関係会社株式
                                  3,705                    3,705
           出資金
                                   183                    177
           長期差入保証金
                                  1,068                    1,067
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           繰延税金資産
                                   973                    885
           その他                         30                    26
         固定資産計　
                                 18,283                    18,591
       資産合計
                                 55,822                    61,390
                                                  （単位   :百万円）


                                  　前事業年度               当事業年度

                                　（  2021  年３月    31 日）      （ 2022  年３月    31 日）
       負債の部

          流動負債
             預り金
                                           68               65
             未払金
                                         8,405               9,856
                未払収益分配金
                                           13               26
                未払償還金
                                           39               12
                未払手数料
                                         4,734               4,917
                その他未払金
                                   ※ 2     3,617         ※ 2    4,900
             未払費用
                                         3,777               4,246
             未払法人税等
                                          804               980
             未払消費税等
                                          631              1,016
             賞与引当金
                                          950               866
                                           88                2
             その他
             流動負債計
                                         14,725               17,  033
          固定負債
             退職給付引当金
                                         2,452               2,399
             役員退職慰労引当金
                                           74               13
                                            3               1
             その他
             固定負債計
                                         2,530               2,415
          負債合計
                                         17,256               19,449
       純資産の部
          株主資本
             資本金
                                         15,174               15,174
             資本剰余金
                                         11,495               11,495
                資本準備金
                資本剰余金合計
                                         11,495               11,495
             利益剰余金
                利益準備金
                                          374               374
                その他利益剰余金
                                         10,574               13,925
                   繰越利益剰余金
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                利益剰余金合計
                                         10,948               14,299
             株主資本合計
                                         37,618               40,969
          評価・換算差額等
             その他有価証券評価差額金                              947               971
             評価・換算差額等合計
                                          947               971
          純資産合計
                                         38,566               41,941
       負債・純資産合計                                                 61,390
                                         55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　   2020  年４月１日             （自　   2021  年４月１日
                          　至　   2021  年３月   31 日）         　至　   2022  年３月   31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                      65,487                  74,402
       その他営業収益                                419                  545
                                                        74,948
       営業収益計
                                      65,906
      営業費用
       支払手数料
                                      27,965                  31,234
       広告宣伝費
                                       624                  650
       調査費
                                      8,245                  9,104
        調査費
                                      1,134                  1,252
        委託調査費
                                      7,110                  7,851
       委託計算費
                                      1,501                  1,729
       営業雑経費
                                      1,870                  2,051
        通信費
                                       240                  189
        印刷費
                                       478                  468
        協会費
                                        51                  46
        諸会費
                                        14                  15
        その他営業雑経費                              1,084                  1 , 331
       営業費用計
                                      40,207                  44,768
      一般管理費
       給料
                                      5,991
                                                        5,948
        役員報酬
                                       351
                                                         306
        給料・手当
                                      4,293                  4,281
        賞与
                                       395                  493
        賞与引当金繰入額
                                       950                  866
       福利厚生費
                                       893                  867
       交際費
                                        32                  46
       旅費交通費
                                        37                  48
                                256/281


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       租税公課
                                       472                  527
       不動産賃借料
                                      1,302                  1,300
       退職給付費用
                                       449                  408
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        28                  10
       固定資産減価償却費
                                       661                  606
       諸経費                               1,763                  1,864
       一般管理費計
                                      11,631                  11,628
      営業利益
                                      14,067                  18,551
                                                   （単位   :百万円）

                                                  当事業年度

                              前事業年度
                            （自   2020  年４月１日
                                              （自   2021  年４月１日
                            至  2021  年３月   31 日）
                                              　至   2022  年３月   31 日）
      営業外収益

       投資有価証券売却益
                                     578                     327
       有価証券償還益
                                     42                     40
       その他                              68                    264
       営業外収益計
                                     689                     631
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                     69                     59
       有価証券償還損
                                     47                     0
       その他                              24                     34
       営業外費用計
                                     141                     93
      経常利益
                                   14,616                     19,089
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                     547                      -
       関係会社整理損失
                                     267                      -
                                     45                    331
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                     860                     331
      税引前当期純利益
                                   13,756                     18,757
      法人税、住民税及び事業税
                                   4,476                     5,950
                                   △ 109                     69
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                   4,366                     6,019
      当期純利益
                                   9,389                    12,738
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

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    当事業年度（自　          2021  年４月１日       至　  2022  年３月    31 日）











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    注記事項











    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
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          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．  収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
       義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
       当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
       す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
       す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
       わたり収益を認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)   連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
      (2)  連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
        し、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通
        算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
        ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
        い」（実務対応報告第            39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
        準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                       28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延
        税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
         なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
        並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第                          42 号　  2021  年８月    12 日）を適用する予定でありま
        す。
    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
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    （会計方針の変更に関する注記）

      （収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2020  年３月    31 日。以下「収益認識会計基準」
      という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
      で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
      これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
       なお、収益認識会計基準第               89-3  項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
      関係」注記については記載しておりません。
    （未適用の会計基準等）

      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       31 号  2021  年６月    17 日）
      (1)  概要
        投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
       合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
      (2)  適用予定日

        2023  年３月期の期首より適用予定であります。
      (3)  当該会計基準等の適用による影響

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
       点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）


    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2021  年３月    31 日）          （ 2022  年３月    31 日）
         建物                           35 百万円                  37 百万円
         器具備品                          259  百万円
                                                      283  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2021  年３月    31 日）          （ 2022  年３月    31 日）
         未払金                         3,473   百万円
                                                     4,694   百万円
      ３  保証債務

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       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2022  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,900   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            10,564          4,050
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの


          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
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       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2021  年６月    22 日                                2021  年      2021  年
                     普通株式            9 , 388        3 , 599
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  23 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2022  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,737    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,883   円
         ④  基準日                2022  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2022  年６月    24 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク


         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
                                263/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、                                                   2019
      年７月４日公表の企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
      「 2019  年適用指針」という。）第              26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
      次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2021  年３月    31 日）


    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）

                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※  1 ） 2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     333  百万円、投資有価証券            9,406   百万円
        は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
                                264/281


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    当事業年度（       2022  年３月    31 日）
    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               66       －       －       66
                資産合計                     66       －       －       66
    （※１）     2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     486  百万円、投資有価証券            10,022    百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、            2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
        ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
        る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,677             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式
      前事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2022  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

                                265/281


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       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △ 160
             小計                 2,561             2,721           △ 160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2022  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         66             55           11
       （２）その他                        6,755             4,917           1,838
             小計                 6,822             4,972           1,850
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,753             4,208           △454
             小計                 3,753             4,208           △454
             合計                 10,575             9,180           1,395
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,719              327            59
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            合計                  1,719              327            59
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            関係会社株式について            267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、証券投資信託について                        331  百万円の減損処理を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                          前事業年度                      当事業年度
                       （自　    2020  年４月１日                （自　    2021  年４月１日
                       至　  2021  年３月    31 日）            至　  2022  年３月    31 日）
      退職給付債務の期首残
                             2,574     百万
                                                     2,452    百万円
      高
                            円
                            155
      勤務費用
                                                       152
                           △ 378
      退職給付の支払額
                                                     △  303
                            101
      その他
                                                        98
      退職給付債務の期末残
                           2,452
                                                      2,399
      高
       ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度

                              前事業年度
                                             （自　    2021  年４月１日
                          （自　    2020  年４月１日
                                              至　  2022  年３月    31 日）
                            至　  2021  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債
                               2,452   百万円                  2,399   百万円
       務
       貸借対照表に計上された負債
                                                    2,399
                               2,452
       と資産の純額
       退職給付引当金                        2,452                      2,399

       貸借対照表に計上された負債
                               2,452                     2,399
       と資産の純額
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      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2020  年４月１日          （自　    2021  年４月１日
                             至　  2021  年３月    31 日）      至　  2022  年３月    31 日）
       勤務費用                              155  百万円              152  百万円
       その他                             108                67
       確定給付制度に係る退職給付費用                             263                219
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          186  百万円、当事業年度           189  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　
                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2021  年３月    31 日）       （ 2022  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  750
        退職給付引当金
                                                  734
                                  243
        賞与引当金                                          227
                                  170
        未払事業税
                                                  213
                                  128
        投資有価証券評価損
                                                  144
                                  155
       　システム関連費用                                           111
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  298
        その他
                                                  437
                                 1,841
       繰延税金資産小計　                                          1,963
       　評価性引当額                          △ 254
                                                △  356
                                 1,586
       繰延税金資産合計
                                                 1,607
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                 △ 453
        その他有価証券評価差額
                                                △  562
       金
                                 △ 612
       繰延税金負債合計                                         △  722
       繰延税金資産の純額                           973                885
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2022  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （収益認識関係）
      （１）    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
       信託に関する運用に係る業務が                 74,402    百万円、その他        545  百万円であります。
      （２）    収益を理解するための基礎となる情報

        （重要な会計方針）           の４．    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
      （３）    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び

       に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
       の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
                                269/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]
       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引
    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                            議決権等
                                   関係内容
                  資本金また      事業    の所有                    取引金額          期末残高
         会社等の
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
         名称　
                                 役員の    事業上
                  (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                            （％）
                                                     関係会
                        証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
                        持株             経営管
                                                     貸付金
     親会社    券グルー     千代田      247,397              あり
                        会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                        業                           0    －      －
                                           （注）
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                            議決権等
                                   関係内容
                  資本金また      事業    の所有                    取引金額          期末残高
         会社等の
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
         名称　
                                 役員の    事業上
                  (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                            （％）
                                                     関係会
                                                     社短期
                                                 19,000
                        証券                  資金の貸付                 24,900
         ㈱大和証     東京都                                       貸付金
                             被所有
                        持株             経営管
     親会社    券グルー     千代田      247,397              あり
                        会社             理
                              100.0
         プ本社     区                                       受取利
                                          利息の受取
                        業
                                                    0  息関係        0
                                           （注）
                                                     会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
     種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
                                270/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,727        －
    子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
    MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
    じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
     種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,900        －
    子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                              議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                      取引金額           期末残高
                         事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                    出資金
     属性          所在地                          取引の内容             科目
                          容         との関係
          名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                         証券投資信
                                   証券投資信
                                         託の代行手            未払手数
     同一の                               託受益証券              14,917           3,321
                                         数料（注            料
              東京都
     親会社                    金融商品          の募集販売
         大和証券㈱            100,000           -         2）
     をもつ                    取引業
              千代田区
                                         不動産の
     会社                               本社ビルの                 長期差入
                                                  527
                                         賃借料                   1,054
                                   管理                 保証金
                                         （注  4）
     同一の    ㈱大和総研
                                         ソフトウェ
              東京都
     親会社    ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
     をもつ    イノベー                ビス業          アの開発
              江東区
                                         （注  3）
     会社    ション
     同一の
                                         不動産の賃
              東京都
     親会社    大和プロパ                不動産管          本社ビルの
                                         借料               －     －
                       100         -                  527
     をもつ    ティ㈱                理業          管理
              中央区
                                         （注  4）
     会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
                                271/281


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         い ます。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                              議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                      取引金額           期末残高
                         事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                    出資金
     属性         所在地                           取引の内容             科目
                          容          との関係
          名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                         証券投資信
                                   証券投資信
                                         託の代行手            未払手数
     同一の                              託受益証券              15,348           3,028
                                         数料（注            料
              東京都
     親会社    大和証券                金融商品          の募集販売
                     100,000           -         2）
     をもつ    ㈱                取引業
              千代田区
                                         不動産の賃
     会社                              本社ビルの                  長期差入
                                                 1,062
                                         借料（注                   1,054
                                   管理                  保証金
                                         3）
     同一の                                    ソフトウェ
                                   ソフトウェ
              東京都                           アの購入・
     親会社    ㈱大和総                情報サー
                     3,898          -                  1,065   未払費用         91
                                   アの開発・
     をもつ    研                ビス業                保守
              江東区
                                   保守
     会社
                                         （注  4）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

      ( 注４  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2020  年４月１日                     （自　    2021  年４月１日
              至　  2021  年３月    31 日）                 至　  2022  年３月    31 日）
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       １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円      １株当たり純資産額　　　　                16,078.50     円
       １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円      １株当たり当期純利益　　　                4,883.43     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2020  年４月１日            （自　    2021  年４月１日
                            至　  2021  年３月    31 日）        至　  2022  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              9,389                 12,738
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       2022  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
      　・監査役の人数の変更（              4 名以内から      5 名以内に変更）
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2021   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行
     販売会社        大和証券株式会社                    100,000    百万円       （注  1 ）
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３【資本関係】

    該当事項はありません。

                            第３【その他】

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    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

    ・金融商品取引法（昭和             23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
      ます。
    ・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
      書）」という名称を用いることがあります。
    ・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
    ・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
      ② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
    ・使用開始日を記載することがあります。
    ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
      ① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
    ・次の事項を記載することがあります。
      ① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
       の記録をしておくべきである旨
      ③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    ・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
    ・ファンドの形態等を記載することがあります。
    ・図案を採用することがあります。
    ・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
    ・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
      レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
    ・ UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

    (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年５月    23 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　　友未　　　
                       　業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　　康治　　　
                       　業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2021  年４月１日から         2022  年
    ３月   31 日までの第      63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2022  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、            監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年 7 月 22 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワつみたてインデックスバランス３０の                                            2021   年 6 月 8 日から    2022
    年 6 月 6 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワつみたてインデックスバランス３０の                               2022  年 6 月 6 日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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