パトナム・インカム・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    【表紙】

    【提出書類】                      有価証券届出書の訂正届出書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      令和４年７月29日

    【発行者名】                      パトナム・インカム・ファンド

                           (PUTNAM     INCOME    FUND)
    【代表者の役職氏名】                      業務執行副社長、主席経営責任者およびコンプライアンス連

                           絡担当
                           ジョナサン      S.  ホーウィッツ
                           (Jonathan      S.  Horwitz)
    【本店の所在の場所】                      アメリカ合衆国         02110　マサチューセッツ州               ボストン市

                           フェデラル・ストリート100番
                           (100   Federal     Street,     Boston,     Massachusetts        02110,
                            U.S.A.)
    【代理人の氏名又は名称】                      弁護士　　三　浦　　　健
    【代理人の住所又は所在地】                      東京都千代田区丸の内二丁目６番１号

                           丸の内パークビルディング
                           森・濱田松本法律事務所
    【事務連絡者氏名】                      弁護士　　三　浦　　　健
    【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内二丁目６番１号

                           丸の内パークビルディング
                           森・濱田松本法律事務所
    【電話番号】                      03(6212)8316
    【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

                           パトナム・インカム・ファンド
                           (PUTNAM     INCOME    FUND)
    【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】

                           クラスM受益証券について、34億米ドル(約3,925億円)
     ( 注)　アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2022年１月31日現在の株式会社三菱

        ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝115.44円)による。
    【縦覧に供する場所】                      該当事項なし

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    Ⅰ  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     本日、半期報告書を提出いたしましたので、2022年４月12日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」とい

    う。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新または追加するため、また、投資リスクの参考情報の更
    新、運用状況の参考情報の更新を行うため、本訂正届出書を提出するものです。
     なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、
    訂正前の換算レートとは異なっております。
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    Ⅱ  【訂正の内容】

     １　半期報告書の提出による訂正
     原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
              原届出書                      半期報告書               訂正の方法

     第二部　ファンド情報

     　第１　ファンドの状況
     　　１　ファンドの性格
     　　　(3)     ファンドの仕組み
                            ４　管理会社の概況
         ④  管理運用会社の概要
                              管理運用会社（「パトナム・インベスト                    更新
         (ⅴ)資本金の額
                              メント・マネジメント・エルエル
                              シー」）の概況
                            　(1)   資本金の額
     　　５　運用状況                       １　ファンドの運用状況
     　　　(1)     投資状況                  　(1)   投資状況                   更新
                                                  更新または追加
     　　　(3)     運用実績                  　(2)   運用実績
                                                  追加
     　　　(4)     販売及び買戻しの実績                  ２　販売及び買戻しの実績
     　第３　ファンドの経理状況
     　　１　財務諸表                       ３　ファンドの経理状況                      追加
     第三部　特別情報
     　第１　管理会社の概況
                            ４　管理会社の概況
     　　２　事業の内容及び営業の概況                       　(2)   事業の内容及び営業の状況                   更新
     ＊　半期報告書の記載内容は、以下の通りです（「５　管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま
       す。）。
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    １　ファンドの運用状況

     (1)  投資状況
        資産別および地域別の投資状況
                                              (2022年５月末日現在)
          資産の種類               国名         時価合計(米ドル)               投資比率(％)
     米国政府系機関モーゲージ証券                 米国              2,436,845,075                 105.83
                     米国               869,320,386                 37.75
                     バミューダ                23,166,874                 1.01
     モーゲージ証券
                     小計               892,487,260                 38.76
                     米国               604,709,890                 26.26
                     カナダ                19,849,007                 0.86
                     スイス                15,381,816                 0.67
                     フランス                14,223,643                 0.62
                     オーストラリア                8,935,219                0.39
                     ドイツ                8,307,068                0.36
                     スペイン                7,755,746                0.34
                     イギリス                6,716,179                0.29
                     アイルランド                6,528,608                0.28
                     オランダ                6,171,050                0.27
     社債
                     イタリア                4,305,864                0.19
                     ルクセンブルグ                3,678,090                0.16
                     インドネシア                1,394,626                0.06
                     メキシコ                 713,573               0.03
                     日本                 368,216               0.02
                     ペルー                 247,450               0.01
                     デンマーク                 194,209               0.01
                     イスラエル                 183,312               0.01
                     ブラジル                 134,348               0.01
                     小計               709,797,914                 30.82
                     米国               475,620,633                 20.65
                     フランス                11,992,776                 0.52
                     イギリス                9,996,636                0.43
     短期投資
                     アイルランド                9,969,277                0.43
                     小計               507,579,322                 22.04
                     ケイマン諸島                69,977,244                 3.04
                     米国                5,474,618                0.24
     ローン担保証券
                     小計                75,451,862                 3.28
                     米国                71,580,861                 3.11
                     カナダ                1,253,278                0.05
     アセット・バック証券
                     小計                72,834,139                 3.16
     未決済買建スワップオプション                 米国                32,211,176                 1.40
                     メキシコ                1,449,493                0.06
                     セネガル                 797,940               0.03
                     ドミニカ共和国                 786,066               0.03
                     インドネシア                 770,633               0.03
                     コートジボワール                 756,592               0.03
                     コロンビア                 568,013               0.02
                     ブラジル                 499,900               0.02
     外国国債および政府系機関債
                     チリ                 494,356               0.02
                     トルコ                 393,451               0.02
                     ルーマニア                 354,757               0.02
                     ウルグアイ                 350,382               0.02
                     パナマ                 258,683               0.01
                     パラグアイ                 175,828               0.01
                     小計                7,656,094                0.33
     地方債                 米国                2,841,977                0.12
     シニア・ローン                 米国                2,537,503                0.11
     未決済買建オプション                 米国                1,395,800                0.06
           現金・預金・その他の資産
                                   (2,438,945,143)                 (105.92)
              (負債控除後)
                合計                   2,302,692,979
                                                     100.00
              (純資産総額)                    (約295,228百万円)
     (注１)　投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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     (注２)　アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2022年５月31日現在における株式会社三菱
         ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝128.21円)による。以下同じ。
     (注３)　本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
         また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
         てある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
     (注４)　2022年５月末日現在の組入債券格付の比率は、以下の通りである。
       格付      AAA      AA      A     BBB      BB      B    CCC以下     格付なし      合計

      比率(％)       88.14      4.00     15.96     24.24      5.30     3.69     1.53    -42.86     100.00
     ＊　現金、デリバティブ商品およびその他の純資産は、格付なしで示される。また、TBAモーゲージ・コミットメントに関す
       る債権および債務は、格付なしに含まれるため、マイナス表示となっている。ファンドは、独自の格付機関により格付
       されていない。
     (2)  運用実績

       ①　純資産の推移(クラスＭ受益証券)
         2022年５月末日および同日前１年以内における各月末の純資産の推移は、以下の通りである。
                       純資産総額                   一口当りの純資産価格

                  千米ドル           百万円           米ドル            円

      2021年６月末日               55,573           7,125           6.77           868

         ７月末日           55,139           7,069           6.77           868

         ８月末日           54,771           7,022           6.75           865

         ９月末日           53,992           6,922           6.69           858

         10月末日           53,418           6,849           6.65           853

         11月末日           52,851           6,776           6.63           850

         12月末日           51,486           6,601           6.48           831

      2022年１月末日               50,384           6,460           6.40           821

         ２月末日           49,584           6,357           6.31           809

         ３月末日           47,917           6,143           6.13           786

         ４月末日           45,595           5,846           5.89           755

         ５月末日           45,008           5,770           5.88           754

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       ②　分配の推移(クラスＭ受益証券)
         2021年６月１日―2022年５月末日                    0.238ドル(約31円)
         なお、2020年７月から2022年６月までの期間の各月の分配の推移は、以下の通りである。
                                             分配落ち日における

                   一口当り分配額
                                             一口当り純資産価格
                                  分配落ち日
                 米ドル          円                 米ドル          円
       2020年７月           0.013         1.667       2020/７/23            7.10         910

          ８月        0.011         1.410       2020/８/21            7.11         912

          ９月        0.010         1.282       2020/９/23            7.09         909

          10月        0.011         1.410       2020/10/22            7.08         908

          11月        0.011         1.410       2020/11/23            7.18         921

          12月        0.235        30.129       2020/12/23            6.96         892

       2021年１月           0.011         1.410       2021/１/21            6.95         891

          ２月        0.011         1.410       2021/２/23            6.88         882

          ３月        0.011         1.410       2021/３/23            6.80         872

          ４月        0.011         1.410       2021/４/22            6.80         872

          ５月        0.011         1.410       2021/５/21            6.76         867

          ６月        0.011         1.410       2021/６/23            6.77         868

          ７月        0.011         1.410       2021/７/22            6.78         869

          ８月        0.011         1.410       2021/８/23            6.76         867

          ９月        0.011         1.410       2021/９/23            6.72         862

          10月        0.011         1.410       2021/10/21            6.63         850

          11月        0.011         1.410       2021/11/23            6.58         844

          12月        0.115        14.744       2021/12/22            6.49         832

       2022年１月           0.011         1.410       2022/１/21            6.44         826

          ２月        0.011         1.410       2022/２/23            6.25         801

          ３月        0.011         1.410       2022/３/23            6.12         785

          ４月        0.011         1.410       2022/４/21            5.90         756

          ５月        0.013         1.667       2022/５/23            5.83         747

          ６月        0.013         1.667       2022/６/23            5.73         735

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       ③　収益率の推移(クラスＭ受益証券)
         2021年６月１日から2022年５月末日までの１年間の収益率は、以下の通りである。
                           クラスＭ受益証券

               収益率              －9.76％

                     期末NAV×A
         (注)　収益率(％)＝100×(                  －１)
                      期首NAV
            A＝該当期間中の各月についての「一口当り分配額／分配落NAV＋１」を計算して掛け合わせた数値
            ただし、期首NAVとは、2021年５月末日現在の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは2022年５月末日現在の
            一口当り純資産価格をいう。
    ２　販売及び買戻しの実績              ( クラスＭ受益証券)

        2021年６月１日から2022年５月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年５月末日
       現在の発行済口数は、以下の通りである。
       販売口数                 買戻し口数                  発行済口数

              本邦内における                  本邦内における                  本邦内における
                販売口数                 買戻し口数                  発行済口数
         10,900         10,900        599,600         599,600        7,650,100         7,650,100
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    ３　ファンドの経理状況
    ａ　ファンドの日本文の中間財務書類は、アメリカ合衆国における諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作成さ

     れた原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。ファンドの日本文の中間財務書類は「中間
     財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定に準拠して作成されている。
    ｂ　ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する

     外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
    ｃ　ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、2022年５月31日現在における

     株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝128.21円)で換算された円換算額が併記されている。な
     お、千円未満の金額は四捨五入されている。
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     (1)  資産及び負債の状況
                       パトナム・インカム・ファンド

                           資産負債計算書
                       2022  年４月30日現在（未監査）
                                         米ドル           千円

    資産
    投資有価証券、時価評価額（注１、10）：
    　非関連発行体（個別法による原価：6,171,099,473米ドル）                                    5,910,726,444           757,814,237
    　関連発行体（個別法による原価：200,089,068米ドル）（注１、５）                                     200,089,068           25,653,419
    現金                                        7,238           928
    未収利息およびその他の未収金                                     21,556,471           2,763,755
    ファンド受益証券発行未収金                                      4,248,956            544,759
    投資有価証券売却未収金                                      1,389,081            178,094
    延渡し投資有価証券売却未収金（注１）                                      2,061,987            264,367
    ＴＢＡ証券売却未収金（注１）                                    1,823,040,091           233,731,970
    先物取引値洗差金未収金（注１）                                       507,030           65,006
    中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未収金（注１）                                     47,458,002           6,084,590
    先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る未実現評価益（注１）                                     107,999,752           13,846,648
    為替予約に係る未実現評価益（注１）                                       48,697           6,243
    ＯＴＣスワップ契約に係る未実現評価益（注１）                                     13,207,516           1,693,336
    ＯＴＣスワップ契約に係るプレミアム支払額（注１）                                     32,886,152           4,216,334
                                           73,889           9,473
    前払費用
    資産合計
                                        8,165,300,374          1,046,873,161
    負債
    投資有価証券購入未払金                                      1,385,601            177,648
    延渡し投資有価証券購入未払金（注１）                                     12,242,139           1,569,565
    ＴＢＡ証券購入未払金（注１）                                    3,052,798,122           391,399,247
    ファンド受益証券買戻未払金                                      4,054,894            519,878
    未払管理報酬（注２）                                       25,486           3,268
    未払保管報酬（注２）                                       69,584           8,921
    未払投資者サービス報酬（注２）                                       712,164           91,307
    未払受託者報酬および費用（注２）                                       375,164           48,100
    未払管理事務報酬（注２）                                        9,450          1,212
    未払販売報酬（注２）                                       193,189           24,769
    先物取引値洗差金未払金（注１）                                      2,401,029            307,836
    中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未払金（注１）                                     44,991,542           5,768,366
    ＯＴＣスワップ契約に係る未実現評価損（注１）                                     43,129,475           5,529,630
    ＯＴＣスワップ契約に係るプレミアム受領額（注１）                                     48,321,496           6,195,299
    先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る未実現評価損（注１）                                     109,612,623           14,053,434
    未決済売建オプション、時価評価額
                                         93,947,012          12,044,946
    （プレミアム額：94,531,305米ドル）（注１）
    ＴＢＡ売却契約、時価評価額
                                        2,258,931,545           289,617,613
    （未収手取額：2,270,465,938米ドル）（注１）
    一部のデリバティブ契約およびＴＢＡ契約に係る担保、時価評価額
                                         16,860,611           2,161,699
    （注１、10）
                                           483,754           62,022
    その他の未払費用
    負債合計                                    5,690,544,880           729,584,759
    純資産                                    2,474,755,494           317,288,402
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                       パトナム・インカム・ファンド
                        資産負債計算書        （つづき）
                       2022  年４月30日現在（未監査）
                                         米ドル           千円

    資本構成
    払込資本金（授権受益証券口数は無制限）（注１、４）                                    2,985,674,038           382,793,268
                                        (510,918,544)           (65,504,867)
    分配可能利益合計（注１）
    合計  ― 発行済資本に対応する純資産                                 2,474,755,494           317,288,402
                                         米ドル           円

    純資産価格および販売価格の計算
    クラスＡ受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
                                            6.10           782
    （574,489,438米ドル÷94,148,277口）
    クラスＡ受益証券一口当たりの販売価格
                                            6.35           814
                   ＊
    （6.10米ドルの96.00分の100）
    クラスＢ受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
                                            6.02           772
                    ＊＊
    （2,772,950米ドル÷460,544口）
    クラスＣ受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
                                            6.04           774
                     ＊＊
    （54,990,927米ドル÷9,109,422口）
    クラスＭ受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
                                            5.89           755
    （45,594,790米ドル÷7,739,800口）
    クラスＭ受益証券一口当たりの販売価格
                                            6.09           781
    （5.89米ドルの96.75分の100）               †
    クラスＲ受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
                                            6.03           773
    （9,418,372米ドル÷1,561,227口）
    クラスＲ５受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
                                            6.18           792
    （5,168,289米ドル÷836,782口）
    クラスＲ６受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
                                            6.23           799
    （175,102,138米ドル÷28,123,177口）
    クラスＹ受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
                                            6.23           799
    （1,607,218,590米ドル÷258,031,464口）
     * 　１回の販売額が10万米ドル未満の小売り。10万米ドル以上の販売では販売価格が割引かれる。

     ** 　一口当たりの買戻価格は、純資産価格から適用される                          後払  販売手数料を控除した額に等しい。
     †　　  １回の販売額が５万米ドル未満の小売り。５万米ドル以上の販売では販売価格が割引かれる。
        添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。

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                            損益計算書
                   2022  年４月30日に終了した６か月間（未監査）
                                         米ドル           千円

    投資収益
    受取利息（関連発行体への投資からの182,510米ドルの受取利息を含む）
                                         51,493,806           6,602,021
    （注５）
    投資収益合計                                     51,493,806           6,602,021
    費用
    管理報酬（注２）                                      5,787,800           742,054
    投資者サービス報酬（注２）                                      2,255,026           289,117
    保管報酬（注２）                                       110,197           14,128
    受託者報酬および費用（注２）                                       60,535           7,761
    販売報酬（注２）                                      1,298,689           166,505
    管理事務報酬（注２）                                       53,716           6,887
    その他                                       579,896           74,348
                                         (1,586,652)           (203,425)
    管理運用会社により放棄および払い戻された報酬（注２）
    費用合計
                                          8,559,207          1,097,376
                                           (7,507)           (962)
    費用控除額（注２）
    費用純額                                      8,551,700          1,096,413
    投資純利益                                     42,942,106           5,505,607
    実現および未実現利益（損失）

    以下の項目に係る実現純利益（損失）：
     非関連発行体の投資有価証券（注１、３）                                   (146,500,096)           (18,782,777)
     外貨取引（注１）                                      (2,037)           (261)
     為替予約（注１）                                      47,320           6,067
     先物契約（注１）                                    (23,542,312)           (3,018,360)
     スワップ契約（注１）                                     6,944,064           890,298
                                         (3,538,842)           (453,715)
     売建オプション（注１）
    実現純損失合計                                    (166,591,903)           (21,358,748)
    以下の項目に係る未実現純評価益（評価損）の変動：
     非関連発行体の投資有価証券およびＴＢＡ売却契約                                   (119,697,632)           (15,346,433)
     外貨建資産および負債                                       (100)           (13)
     為替予約                                      45,022           5,772
     先物契約                                    (59,243,339)           (7,595,588)
     スワップ契約                                    63,035,394           8,081,768
                                         (28,093,707)           (3,601,894)
     売建オプション
    未実現純評価損の変動合計                                    (143,954,362)           (18,456,389)
    投資に係る純損失                                    (310,546,265)           (39,815,137)
    運用による純資産の純減少                                    (267,604,159)           (34,309,529)
        添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。

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                          純資産変動計算書
                            2022  年４月30日に

                                             2021  年10月31日に
                                   ＊
                                              終了した年度
                           終了した６か月間
                          米ドル         千円         米ドル         千円
    純資産の減少
    運用
    投資純利益                      42,942,106         5,505,607         93,094,925        11,935,700
    投資有価証券および外貨取引に係る
                         (166,591,903)         (21,358,748)          (53,752,735)         (6,891,638)
    実現純損失
    投資有価証券ならびに外貨建資産
                         (143,954,362)         (18,456,389)          (62,614,315)         (8,027,781)
    および負債に係る未実現純評価損の変動
    運用による純資産の純減少                     (267,604,159)         (34,309,529)          (23,272,125)         (2,983,719)
    受益者への分配金（注１）             ：
     経常収益より
      投資純利益
       クラスＡ受益証券                  (17,382,402)         (2,228,598)         (15,788,670)         (2,024,265)
       クラスＢ受益証券                    (81,135)        (10,402)          (66,053)         (8,469)
       クラスＣ受益証券                   (1,553,340)         (199,154)         (1,265,462)         (162,245)
       クラスＭ受益証券                   (1,346,530)         (172,639)         (1,081,980)         (138,721)
       クラスＲ受益証券                    (264,899)         (33,963)         (215,528)         (27,633)
       クラスＲ５受益証券                    (157,716)         (20,221)         (133,804)         (17,155)
       クラスＲ６受益証券                   (5,540,946)         (710,405)         (4,693,170)         (601,711)
       クラスＹ受益証券                  (57,985,316)         (7,434,297)         (57,725,616)         (7,401,001)
      投資に係る実現純短期利益
       クラスＡ受益証券                       －        －     (23,662,198)         (3,033,730)
       クラスＢ受益証券                       －        －       (178,466)         (22,881)
       クラスＣ受益証券                       －        －      (3,449,255)         (442,229)
       クラスＭ受益証券                       －        －      (1,788,072)         (229,249)
       クラスＲ受益証券                       －        －       (351,693)         (45,091)
       クラスＲ５受益証券                       －        －       (154,878)         (19,857)
       クラスＲ６受益証券                       －        －      (5,209,514)         (667,912)
       クラスＹ受益証券                       －        －     (78,326,037)        (10,042,181)
     投資に係る実現純長期利益より
      クラスＡ受益証券                        －        －      (1,450,983)         (186,031)
      クラスＢ受益証券                        －        －       (10,944)         (1,403)
      クラスＣ受益証券                        －        －       (211,511)         (27,118)
      クラスＭ受益証券                        －        －       (109,646)         (14,058)
      クラスＲ受益証券                        －        －       (21,566)         (2,765)
      クラスＲ５受益証券                        －        －        (9,497)        (1,218)
      クラスＲ６受益証券                        －        －       (319,451)         (40,957)
      クラスＹ受益証券                        －        －      (4,803,012)         (615,794)
                         (643,205,328)         (82,465,355)         (221,412,181)         (28,387,256)
    資本取引による減少（注４）
    純資産の減少合計                     (995,121,771)        (127,584,562)          (445,711,312)         (57,144,647)
    純資産
                         3,469,877,265         444,872,964         3,915,588,577         502,017,611
    期首現在
    期末現在                    2,474,755,494         317,288,402         3,469,877,265         444,872,964
        ＊未監査

        添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。

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    財務ハイライト

    期中発行済証券一口当たり（単位：米ドル）
              投資運用                          分配金控除
                           投資に係る実                    投資に係る
                     投資純利益
              期首             現 ／ 未実現純     投資運用      投資純利益      実現純利益      分配金
                        a
                     ( 損失)
     終了期間          純資産価格             利益（損失）       からの合計      より      より      合計
     クラスＡ
            **
     2022  年４月30日           6.88      0.09       (0.69)      (0.60)       (0.18)        －   (0.18)
     2021  年10月31日           7.31      0.16       (0.22)      (0.06)       (0.14)      (0.23)     (0.37)
     2020  年10月31日           7.25      0.16        0.17      0.33      (0.06)      (0.21)     (0.27)
     2019  年10月31日           6.69      0.23        0.57      0.80      (0.24)        －   (0.24)
                                       f
                                                   －
     2018  年10月31日           6.93      0.27       (0.27)        －     (0.24)           (0.24)
     2017  年10月31日           6.89      0.25        0.03      0.28      (0.24)        －   (0.24)
     クラスＢ
            **
     2022  年４月30日           6.79      0.06       (0.68)      (0.62)       (0.15)        －   (0.15)
     2021  年10月31日           7.21      0.11       (0.21)      (0.10)       (0.09)      (0.23)     (0.32)
     2020  年10月31日           7.16      0.11        0.16      0.27      (0.01)      (0.21)     (0.22)
     2019  年10月31日           6.61      0.17        0.57      0.74      (0.19)        －   (0.19)
     2018  年10月31日           6.85      0.22       (0.27)      (0.05)       (0.19)        －   (0.19)
     2017  年10月31日           6.82      0.20        0.02      0.22      (0.19)        －   (0.19)
     クラスＣ
            **
     2022  年４月30日           6.81      0.06       (0.68)      (0.62)       (0.15)        －   (0.15)
     2021  年10月31日           7.23      0.11       (0.21)      (0.10)       (0.09)      (0.23)     (0.32)
     2020  年10月31日           7.18      0.10        0.17      0.27      (0.01)      (0.21)     (0.22)
     2019  年10月31日           6.63      0.17        0.57      0.74      (0.19)        －   (0.19)
     2018  年10月31日           6.87      0.22       (0.27)      (0.05)       (0.19)        －   (0.19)
     2017  年10月31日           6.84      0.20        0.02      0.22      (0.19)        －   (0.19)
     クラスＭ
            **
     2022  年４月30日           6.65      0.08       (0.67)      (0.59)       (0.17)        －   (0.17)
     2021  年10月31日           7.08      0.14       (0.21)      (0.07)       (0.13)      (0.23)     (0.36)
     2020  年10月31日           7.03      0.14        0.17      0.31      (0.05)      (0.21)     (0.26)
     2019  年10月31日           6.50      0.20        0.56      0.76      (0.23)        －   (0.23)
     2018  年10月31日           6.74      0.25       (0.26)      (0.01)       (0.23)        －   (0.23)
     2017  年10月31日           6.72      0.23        0.02      0.25      (0.23)        －   (0.23)
     クラスＲ
            **
     2022  年４月30日           6.81      0.08       (0.69)      (0.61)       (0.17)        －   (0.17)
     2021  年10月31日           7.23      0.14       (0.20)      (0.06)       (0.13)      (0.23)     (0.36)
     2020  年10月31日           7.18      0.14        0.17      0.31      (0.05)      (0.21)     (0.26)
     2019  年10月31日           6.62      0.21        0.57      0.78      (0.22)        －   (0.22)
     2018  年10月31日           6.86      0.26       (0.27)      (0.01)       (0.23)        －   (0.23)
     2017  年10月31日           6.84      0.23        0.02      0.25      (0.23)        －   (0.23)
     クラスＲ５
            **
     2022  年４月30日           6.97      0.10       (0.70)      (0.60)       (0.19)        －   (0.19)
     2021  年10月31日           7.39      0.18       (0.20)      (0.02)       (0.17)      (0.23)     (0.40)
     2020  年10月31日           7.33      0.18        0.18      0.36      (0.09)      (0.21)     (0.30)
     2019  年10月31日           6.77      0.25        0.57      0.82      (0.26)        －   (0.26)
     2018  年10月31日           7.01      0.30       (0.28)       0.02      (0.26)        －   (0.26)
                          h                          －
     2017  年10月31日           6.97      0.26        0.04      0.30      (0.26)           (0.26)
     クラスＲ６
            **
     2022  年４月30日           7.02      0.10       (0.70)      (0.60)       (0.19)        －   (0.19)
     2021  年10月31日           7.44      0.19       (0.21)      (0.02)       (0.17)      (0.23)     (0.40)
     2020  年10月31日           7.38      0.18        0.18      0.36      (0.09)      (0.21)     (0.30)
     2019  年10月31日           6.80      0.25        0.59      0.84      (0.26)        －   (0.26)
     2018  年10月31日           7.04      0.30       (0.28)       0.02      (0.26)        －   (0.26)
     2017  年10月31日           7.00      0.28        0.02      0.30      (0.26)        －   (0.26)
     クラスＹ
            **
     2022  年４月30日           7.02      0.10       (0.71)      (0.61)       (0.18)        －   (0.18)
     2021  年10月31日           7.44      0.18       (0.21)      (0.03)       (0.16)      (0.23)     (0.39)
     2020  年10月31日           7.38      0.17        0.18      0.35      (0.08)      (0.21)     (0.29)
     2019  年10月31日           6.80      0.24        0.60      0.84      (0.26)        －   (0.26)
     2018  年10月31日           7.03      0.30       (0.28)       0.02      (0.25)        －   (0.25)
     2017  年10月31日           6.99      0.27        0.02      0.29      (0.25)        －   (0.25)
    財務ハイライトに対する注記を参照のこと。

    添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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                                                          EDINET提出書類
                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    財務ハイライト         （つづき）
    期中発行済証券一口当たり（単位：米ドル）
                                比率および補足データ
                                       平均純資産に              ポート
                         純資産価額に
                                              平均純資産に
                                       対する費用比              フォリオ
                         対する総収益
              経常外の     期末              期末純資産              対する投資純
                                          c                 d
                            b
                         率(％)              率(％)              回転率(％)
     終了期間         払戻し     純資産価格              ( 千米ドル)             (損)益率(％)
     クラスＡ
            **
                              *              *e       *e       *
     2022  年４月30日          －     6.10     (8.97)       574,489        0.37       1.33       667
                                            e       e
     2021  年10月31日          －     6.88     (0.94)       705,423        0.73       2.30      1,038
                                            e       e
     2020  年10月31日          －     7.31      4.80      814,135        0.74       2.19      1,025
     2019  年10月31日          －     7.25     12.18       731,358        0.85       3.25       820
                  g
     2018  年10月31日          －     6.69     (0.01)       599,510        0.87       4.01       825
     2017  年10月31日          －     6.93      4.16      668,024        0.88       3.67      1,055
     クラスＢ
            **
                              *              *e       *e       *
     2022  年４月30日          －     6.02     (9.30)        2,773       0.74       0.93       667
                                            e       e
     2021  年10月31日          －     6.79     (1.59)        4,027       1.48       1.53      1,038
                                            e       e
     2020  年10月31日          －     7.21      3.96       6,557       1.49       1.49      1,025
     2019  年10月31日          －     7.16     11.34        9,471       1.60       2.55       820
                  g
     2018  年10月31日          －     6.61     (0.74)       12,173       1.62       3.24       825
     2017  年10月31日          －     6.85      3.30       19,402       1.63       2.92      1,055
     クラスＣ
            **
                              *              *e       *e       *
     2022  年４月30日          －     6.04     (9.26)       54,991       0.74       0.95       667
                                            e       e
     2021  年10月31日          －     6.81     (1.56)       75,865       1.48       1.55      1,038
                                            e       e
     2020  年10月31日          －     7.23      3.95      120,340        1.49       1.46      1,025
     2019  年10月31日          －     7.18     11.31       125,300        1.60       2.50       820
                  g
     2018  年10月31日          －     6.63     (0.75)       103,791        1.62       3.24       825
     2017  年10月31日          －     6.87      3.28      131,467        1.63       2.92      1,055
     クラスＭ
            **
                              *              *e       *e       *
     2022  年４月30日          －     5.89     (9.06)       45,595       0.49       1.20       667
                                            e       e
     2021  年10月31日          －     6.65     (1.16)       53,418       0.98       2.05      1,038
                                            e       e
     2020  年10月31日          －     7.08      4.57       60,661       0.99       1.97      1,025
     2019  年10月31日          －     7.03     11.85        76,324       1.10       3.01       820
                  g
     2018  年10月31日          －     6.50     (0.20)       72,688       1.12       3.75       825
     2017  年10月31日          －     6.74      3.77       79,485       1.13       3.42      1,055
     クラスＲ
            **
                              *              *e       *e       *
     2022  年４月30日          －     6.03     (9.16)        9,418       0.49       1.21       667
                                            e       e
     2021  年10月31日          －     6.81     (1.03)       11,023       0.98       2.05      1,038
                                            e       e
     2020  年10月31日          －     7.23      4.46       11,932       0.99       1.95      1,025
     2019  年10月31日          －     7.18     12.04        12,699       1.10       3.02       820
                  g
     2018  年10月31日          －     6.62     (0.22)       12,382       1.12       3.76       825
     2017  年10月31日          －     6.86      3.66       15,675       1.13       3.43      1,055
     クラスＲ５
            **
                              *              *e       *e       *
     2022  年４月30日          －     6.18     (8.86)        5,168       0.22       1.47       667
                                            e       e
     2021  年10月31日          －     6.97     (0.48)        5,843       0.45       2.57      1,038
                                            e       e
     2020  年10月31日          －     7.39      5.09       5,408       0.45       2.48      1,025
     2019  年10月31日          －     7.33     12.41        5,105       0.57       3.55       820
                  g
     2018  年10月31日          －     6.77      0.33       5,149       0.58       4.29       825
                                                   h
     2017  年10月31日          －     7.01      4.45       3,510       0.58       3.81      1,055
     クラスＲ６
            **
                              *              *e       *e       *
     2022  年４月30日          －     6.23     (8.77)       175,102        0.19       1.51       667
                                            e       e
     2021  年10月31日          －     7.02     (0.46)       202,650        0.38       2.65      1,038
                                            e       e
     2020  年10月31日          －     7.44      5.06      187,674        0.38       2.51      1,025
     2019  年10月31日          －     7.38     12.65       129,746        0.50       3.57       820
                  g
     2018  年10月31日          －     6.80      0.33       88,269       0.51       4.37       825
     2017  年10月31日          －     7.04      4.45       73,329       0.51       4.05      1,055
     クラスＹ
            **
                              *              *e       *e       *
     2022  年４月30日          －     6.23     (8.83)      1,607,219         0.24       1.44       667
                                            e       e
     2021  年10月31日          －     7.02     (0.57)      2,411,628         0.48       2.55      1,038
                                            e       e
     2020  年10月31日          －     7.44      4.95     2,708,880         0.49       2.36      1,025
     2019  年10月31日          －     7.38     12.51      1,380,554         0.60       3.42       820
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                                                          EDINET提出書類
                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                  g
     2018  年10月31日          －     6.80      0.32      674,882        0.62       4.26       825
     2017  年10月31日          －     7.03      4.30      574,349        0.63       3.92      1,055
    財務ハイライトに対する注記を参照のこと。

    添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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                                                          EDINET提出書類
                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    財務ハイライト         （つづき）
     *  年次ベースではない。

     ** 　未監査。
     (a)  一口当たりの投資純利益は、期中の発行済証券の加重平均数に基づいて決定されている。
     (b)  総収益率は、分配金を再投資したものとみなし、販売手数料の影響を反映していない。
     (c)  費用相殺および／または仲介業務の取決めにより支払った金額（もしあれば）を含む（注２）。また、取得したファン
       ドの報酬および費用（もしあれば）を除く。
     (d)  ポートフォリオ回転率には、ＴＢＡ購入および売却契約が含まれている。
     (e)     期中において有効な契約上の費用制限が反映されている。かかる制限の結果、各クラスの費用は以下の減少を反映して
       いる（注２）。
                                                 平均純資産比率

       2022  年４月30日                                            0.05  ％
       2021  年10月31日                                            0.10  ％
       2020  年10月31日                                            0.10  ％
     (f)     一口当たりの金額は0.01ドル未満である。

     (g)  証券取引委員会（以下「ＳＥＣ」という。）とバークレイズ・キャピタル・インクとの間の和解による経常外の払戻し
       を反映しており、        2017  年11月20日現在発行済受益証券１口当たり0.01ドル未                         満であった。
     (h)  2017  年10月31日に終了した期間について表示された投資純利益および一口当たりの金額は、クラスの買戻時期により、
       当期において予想されるクラス固有の差異と一致しないことがある。
    添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。

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                                                          EDINET提出書類
                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                            財務書類に対する注記
                         2022  年４月30日現在（未監査）
     以下の財務書類に対する注記において、「ステート・ストリート」とはステート・ストリート・バンク・アン

    ド・トラスト・カンパニーを、「ＳＥＣ」とは証券取引委員会を、「パトナム・マネジメント」とはファンドの管
    理運用会社であって、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全額出資子会社であるパトナム・イン
    ベストメント・マネジメント・エルエルシーを、および「ＯＴＣ」とは、もしあれば、店頭市場を意味する。別段
    の記載のない限り、「報告期間」は2021年11月１日から2022年４月30日までの期間を表す。
     パトナム・インカム・ファンド（以下「ファンド」という。）は、1940年投資会社法（改正済）の下で、オープ
    ン・エンド型分散投資運用会社として登録されているマサチューセッツ州ビジネス・トラストである。ファンドの
    目的は、パトナム・マネジメントが考える慎重なリスク管理を行いつつ高利回りの収益を追求することである。
    ファンドは、主に証券化された債務証書（モーゲージ証券など）および米ドル建てまたは（程度は少ないものの）
    米ドル以外の通貨建ての世界各国の企業および政府の債務で、投資適格または投資適格未満の債券（「ハイイール
    ド債」とも呼ばれる。）で、中期から長期の満期（３年またはそれ以上）を有するものに投資を行う。パトナム・
    マネジメントは、投資有価証券の売買を行うか否かを決定する際に、全般的な市況とともに、とりわけ、信用リス
    ク、金利リスクおよび期限前償還リスクを考慮する。ファンドは、通常、ヘッジ目的およびヘッジ以外の目的で、
    先物、オプションおよびスワップ契約等のデリバティブを相当程度利用する。
     ファンドは、クラスＡ受益証券、クラスＢ受益証券、クラスＣ受益証券、クラスＭ受益証券、クラスＲ受益証
    券、クラスＲ５受益証券、クラスＲ６受益証券およびクラスＹ受益証券を販売する。クラスＢ受益証券は新規およ
    び既存投資者への販売を終了しているが、他のパトナム・ファンドのクラスＢ受益証券からの転換または分配金お
    よび／もしくはキャピタル・ゲイン再投資からの転換は除く。クラスＡおよびクラスＭ受益証券は、それぞれ
    4.00％および3.25％を上限とする購入時販売手数料率で販売される。クラスＡ受益証券は、通常、後払販売手数料
    を課されない。また、クラスＭ、クラスＲ、クラスＲ５、クラスＲ６およびクラスＹ受益証券は、後払販売手数料
    を課されない。クラスＢ受益証券は、約８年後にクラスＡ受益証券に転換されるもので、購入時販売手数料は課さ
    れないが、購入から６年以内に買戻された場合は後払販売手数料を課される。クラスＣ受益証券は、１年間1.00％
    の後払販売手数料が課せられ、一般的に約８年後にクラスＡ受益証券へ転換される。一部の投資家にのみ販売され
    るクラスＲ受益証券は、純資産価格で販売される。クラスＡ、クラスＢ、クラスＣ、クラスＭおよびクラスＲ受益
    証券に対する費用は、各クラスの販売手数料により異なる可能性があり、その内容は注２に記載されている。クラ
    スＲ５、クラスＲ６およびクラスＹ受益証券は、純資産価格で販売され、概ねクラスＡ、クラスＢ、クラスＣ、ク
    ラスＭおよびクラスＲ受益証券と同じ費用を負担するが、販売手数料については負担しない。クラスＲ５およびク
    ラスＲ６受益証券については、より少ない投資者サービス報酬を負担しており、その内容は注２に記載されてい
    る。クラスＭ、クラスＲ５、クラスＲ６およびクラスＹ受益証券は、一部の投資家にのみ販売される。
     通常の業務過程において、ファンドは状況により他の当事者に対して補償する旨の約定を含む契約を締結する。
    かかる約定に基づいてファンドが負担する最大のエクスポージャーは予見できない。なぜなら、それは現在までの
    ところ請求されていないものの、将来請求される可能性のあるクレームに関するものだからである。しかし、ファ
    ンドの運用チームは、重大な損失が発生するリスクは低いと予想している。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ファンドは、ファンドに対してサービスを提供する投資顧問会社、管理事務会社、販売会社、受益者サービス代
    行会社および保管会社と契約上の取決めを結んでいる。別途明記されていない限り、受益者はかかる契約上の取決
    めの当事者または想定受益者ではなく、かかる契約上の取決めは、受益者が直接またはファンドを代理して、サー
    ビス提供者に対して契約上の取決めを強要したり、またはサービス提供者に対して契約上の取決めに基づいて賠償
    を求めたりする権利を受益者に付与することを目的としていない。
     ファンドの改正済再録契約および信託宣言に基づき、受託者や従業員に対する申し立てを含めたパトナム・ファ
    ンドに対する申し立て、またはパトナム・ファンドを代理しての申し立ては、マサチューセッツ州の州立裁判所お
    よび連邦裁判所に届け出られなければならない。
    注１　重要な会計方針

     以下は、財務書類の作成にあたり、ファンドが継続して採用している重要な会計方針の要約である。財務書類の
    作成方法は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠しており、経営陣は財務書類の資産および
    負債の報告額ならびに運用による純資産の増減の報告額に影響を与える見積りおよび仮定を行うことを要求されて
    いる。実際の結果はこれらの見積りとは異なることがある。資産負債計算書日後、当財務書類が公表された日まで
    に発生した後発事象は、当財務書類の作成過程で評価されている。
     ファンドの投資収益、実現／未実現損益および費用は、各クラス固有の費用（各クラスに適用される販売報酬を
    含む。）を除いて、ファンドの純資産総額に対する各クラスの純資産の割合に基づいて配分される。各クラス独自
    の販売計画に関する事項、またはクラス議決権行使が法律により要求されているか、もしくは受託者会により決定
    されたその他の事項に関してのみ、各クラスの受益証券保有者はクラス単独で議決権を行使する。ファンドが清算
    された場合には、各クラスの受益証券は、ファンドの純資産に対する持分相当額を受領する。さらに、受託者会
    は、各クラスの受益証券に対して別個の配当を行うことを宣言する。
    有価証券の評価
     ポートフォリオの有価証券およびその他の投資は、受託者会により採用された方針および手続を用いて評価され
    る。受託者会は、かかる手続の実施を監視するために値付委員会を設置し、パトナム・マネジメントに、かかる手
    続に従ってファンドの資産を評価する責任を委譲した。パトナム・マネジメントは、内部評価委員会を設置し、公
    正価値の決定、ファンドの値付方針の有効性の評価、および値付委員会への報告に対する責任を負う。
     特定の債務証券（満期までの残存期間が60日以内の短期投資を含む。）およびその他の投資有価証券のように市
    場相場が容易に入手できない投資有価証券は、受託者会が承認した独立の値付機関やパトナム・マネジメントが選
    任するディーラーの提供する評価額に基づき評価される。かかる機関またはディーラーは、類似する有価証券の市
    場取引および機関投資家において一般的に認められている有価証券間の様々な関係を用いて、かかる有価証券の機
    関投資家による取引規模単位での通常の評価額を決定する（有価証券の価格、利回り、満期および格付等の要因を
    考慮する。）。当該有価証券は、一般にレベル２に分類される。外貨建ての有価証券がある場合には、直近の為替
    レートで米ドルに換算されている。
     オープン・エンド型投資会社（上場投資信託を除く。）への投資がある場合には、レベル１またはレベル２の投
    資有価証券に分類され、その純資産額に基づいて評価される。かかる投資会社の純資産額は、その資産から負債を
    控除した後の額を発行済受益証券口数で除して算定される金額に等しい。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     値付機関またはディーラーが有価証券を評価することが出来ないかまたは提供された有価証券の評価額が公正価
    値を正確に反映していないとパトナム・マネジメントが考える場合には、当該有価証券は、受託者会が承認する方
    針および手続に従って、パトナム・マネジメントにより公正価値で評価される。制限付で流動性の低い有価証券お
    よびデリバティブを含む投資有価証券のうちのいくつかのものについても、受託者会が承認した手続に従って公正
    価値で評価される。かかる評価においては、金利または信用の質の変化、他の証券との多様な関係、割引率、米国
    財務省証券、米国スワップおよびクレジット・イールド、指数水準、コンベクシティ・エクスポージャー、回収
    率、売却ならびにその他の乗数および再販売制限などの要因を市場における重要な事象として考えたり、または個
    別の証券の事象と捉えたりしている。当該有価証券は、重要なインプットの優先順位によってレベル２またはレベ
    ル３に分類される。
     公正価値の継続的な適切性を評価するため、評価委員会は、合理的に利用可能なすべての関連情報を判断したの
    ち、かかる評価の合理性を定期的に見直し確認する。かかる評価額および手続は、受託者会により定期的に見直さ
    れている。特定の有価証券においては、単一の情報源から提供された価格を基に評価されることもある。一般に有
    価証券の公正価値とは、ファンドが合理的な期間内にかかる証券を処分することで実現できるものとして合理的に
    予想される金額と定義される。本質的に公正価値は、現在の市場における有価証券の最善の見積評価額であり、実
    勢市場価格を反映しておらず、市場価格との重大な差異が生じる場合がある。
    共同取引口座
     ＳＥＣからの適用除外命令に従い、ファンドは、未投資現金残高をパトナム・マネジメントが管理する他の登録
    済投資会社の現金勘定および特定のその他の勘定と共に、共同取引口座に振替えることができる。これらの残高
    は、90日までの期限を有する短期投資商品に投資することができる。
    買戻契約
     ファンドまたはあらゆる共同取引口座は、保管会社を通して、裏付となる証券の交付を受ける。当該証券の購入
    時の公正価値は、最低でも経過利息を含んだ転売価格と同額であることが要求されている。報告期間末現在合計
    7,096,140米ドルの特定の三者間買戻契約に対する担保は、ファンドおよび相手方の便益のために相手方の保管会
    社に別勘定で保管されている。パトナム・マネジメントは、かかる裏付となる証券の価値が常に最低でも経過利息
    を含んだ転売価格と同額であることを確認する責任を負っている。相手方による契約の債務不履行または破産事由
    がある場合、保有している担保は訴訟手続きの対象となることがある。
    証券取引および関連投資収益
     証券取引は、約定日（買い注文あるいは売り注文が実行された日）に計上される。売却有価証券に係る損益は、
    個別法で決定されている。
     受取利息は、もしあれば、適用される源泉税を控除し、負債証券のプレミアムおよびディスカウントの償却およ
    び増価を含め、発生主義で計上される。
     ファンドは、そのシニア・ローン購入活動に関して一定の手数料を稼得する可能性がある。かかる手数料は、も
    しあれば、市場割引として処理され、損益計算書に償却計上される。
     買付予約または延渡し基準で購入または売却する有価証券は、通常の決済期間を超えた将来の一定の期日に決済
    されることがある。受取利息は有価証券の条件に基づき発生主義で計上される。裏付となる有価証券の公正価値の
    変動により、または取引相手方が契約に基づき履行しない場合は損失が発生する可能性がある。
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    ストリップ証券
     ファンドは、ストリップ証券に投資することができる。ストリップ証券とは金利部分と元本部分を別々に受領す
    る権利を有する複数のクラスで組成される証券への参加を表章するものである。金利部分のみで構成された証券は
    すべての利息を受領し、元本部分のみで構成された証券は、元本をすべて受領する。金利部分のみの証券について
    予想以上の元本の期限前償還が生じた場合には、ファンドは、当該証券への当初投資額を全額回収することができ
    ない可能性がある。反対に、元本部分のみの証券は、期限前償還が予想以上である場合には価値が増加し、期限前
    償還が予想以下の場合には価値が減少する。これらの証券の公正価値は、金利の変動に対して非常に敏感である。
    外貨換算
     ファンドの会計記録は米ドルで記帳されている。外国有価証券、保有通貨、その他の資産および負債の公正価値
    は、取引日の為替レートで米ドルに換算後、ファンドの帳簿に記帳される。各有価証券の取得原価は、取得時の為
    替レートを使って決定される。所得税および源泉所得税は、所得稼得時または費用発生時の実勢為替レートで換算
    される。ファンドは、投資有価証券に係る外国為替レートの変動による実現または未実現の損益を、証券の市場価
    格の変動から生じる値幅の変動と区別していない。かかる利益または損失は、投資有価証券に係る実現および未実
    現の純損益に含まれている。外貨取引に係る実現純損益は、外貨の処分、有価証券取引の取引日と決済日間の実現
    為替差損益、およびファンドの帳簿に計上された投資収益および外国源泉税の総額と実際に受領された、または支
    払われた米ドル相当額との差額を表している。外貨建資産および負債の未実現純評価損益は、期末時における投資
    有価証券以外の資産および負債の、為替レートの変動による価値変動から生じている。
    オプション契約
     ファンドは、デュレーション・リスクおよびコンベクシティ・リスクをヘッジするため、期限前償還リスクを回
    避するため、およびダウンサイド・リスクを管理するためにオプション契約を使用する。
     ファンドにとっての潜在的なリスクは、オプション契約の価値の変動が、ヘッジ対象商品の価値の変動に対応し
    ない可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または為替レー
    トが予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の価値変動により
    損失が生じる可能性がある。買建オプションに係る実現損益は、投資有価証券に係る実現損益に含まれている。売
    建コール・オプションが行使された場合は、当初受領したプレミアムは売却手取額の増加として計上される。売建
    プット・オプションが行使された場合には、当初受領したプレミアムは投資有価証券の取得原価の減少として計上
    される。
     取引所で売買されるオプションは最終売却価格で評価される。取引が成立しなかった場合には、買建オプション
    の最終買い気配値および売建オプションの最終売り気配値で評価される。ＯＴＣ取引オプションは、ディーラーに
    より提供された価格で評価される。
     スワップに係るオプションは、プレミアム支払額または受領額により、事前に合意した金利契約またはクレジッ
    ト・デフォルト契約を締結する権利を獲得または付与する点を除き、有価証券に係るオプションと類似している。
    先物プレミアム・スワップ・オプション契約は、決済日を延長したプレミアムを含んでいる。プレミアムの繰延決
    済は、オプション契約の日次評価に影響を与える。金利キャップ契約は、プレミアムを支払うことで、将来の金利
    があらかじめ定めた基準を超えた場合には二当事者間で事後的支払が発生する契約である。金利フロア契約は、プ
    レミアムを支払うことで、将来の金利があらかじめ定めた基準を下回った場合には二当事者間で事後的支払が発生
    する契約である。
     期末現在未決済の売建オプション契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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    先物契約
     ファンドは、国債の期間構造リスクをヘッジするため、およびイールド・カーブのポジショニングのために先物
    契約を使用する。
     ファンドにとっての潜在的なリスクとは、先物契約の価値の変動が、ヘッジ対象商品の価値の変動に対応しない
    可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または為替レートが
    予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の価値変動により損失
    が生じる可能性がある。先物に関しては、取引所で取引されており、当該取引所の決済機関が、取引所で売買され
    るすべての先物に対する取引相手方として、先物の債務不履行を保証しているため、ファンドの有する取引相手方
    の信用リスクは僅かである。リスクは、資産負債計算書に認識される金額を超えることがある。契約の終了時に
    は、ファンドは、契約開始時における価値と終了時における価値の差額を実現損益として計上する。
     先物契約は、これらの契約が取引されている取引所の設定した日々の決済価格で評価される。ファンドおよびブ
    ローカーは、先物契約の評価額の日次変動幅と同額の現金を授受することに同意している。かかる受領額または支
    払額は、「先物取引値洗差金」と呼ばれる。
     期末現在未決済の先物契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
    為替予約
     ファンドは、将来の一定の期日に、予め設定された価格で通貨を売買する、二当事者間の契約である為替予約を
    使用する。かかる契約は、通貨エクスポージャーをヘッジするために使用される。
     為替予約の米ドル価値は、値付サービス機関により提供される期末の先物為替レートを用いて決定される。契約
    の公正価値は、為替レートの動きに伴って変動する。契約は毎日値洗いされ、公正価値の変動は、未実現損益とし
    て計上される。契約満了または通貨の引渡しの際に、ファンドは、契約開始時の価値と契約終了時の価値との差額
    を実現損益として計上する。ファンドは、通貨価値が望ましくない方向へ変動したり、契約相手方が契約条項を遵
    守することができなかったり、ファンドが持高を手仕舞うことができない、というリスクを負っている。リスク
    は、資産負債計算書に認識される金額を超えることがある。
     期末現在未決済の為替予約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
    金利スワップ契約
     ファンドは、期間構造リスクをヘッジするため、およびイールド・カーブのポジショニングのために、想定元本
    に基づきキャッシュ・フローを交換する二当事者間の契約であるＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算される
    金利スワップ契約を締結していた。
     ＯＴＣおよび中央清算機関で清算される金利スワップが購入または売却される際に、前払いプレミアムの授受が
    行われることがある。ＯＴＣ金利スワップ契約については、ファンドが受領する前受金は、負債としてファンドの
    帳簿に計上される。ファンドが支払う前払金は、資産としてファンドの帳簿に計上される。ＯＴＣおよび中央清算
    機関で清算される金利スワップ契約は、独立した値付機関またはマーケット・メーカーからの提示価格に基づき毎
    日値洗いされる。変動は、ＯＴＣ金利スワップに係る未実現損益として計上される。中央清算機関で清算される金
    利スワップの日々の価値変動は、中央清算機関を通じて決済され、資産負債計算書の値洗差金に計上され、未実現
    損益として計上される。前払いプレミアムを含む受領額または支払額は、契約の更新日または契約終了時に実現損
    益として計上される。特定のＯＴＣおよび中央清算機関で清算される金利スワップ契約は、効力発生日の延長が可
    能である。かかるスワップ契約に関連する支払は、契約条件に基づき発生主義で計上される。
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     ファンドは、金利の不利な変動、または、ＯＴＣ金利スワップ契約の場合には契約相手方の、中央清算機関で清
    算される金利スワップ契約の場合には中央清算機関もしくは清算機関の会員の、当該契約に基づく個別の債務不履
    行により、信用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カウンターパーティ・リスクまたは中央清算機
    関に関するリスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、ＯＴ
    Ｃ金利スワップ契約については、ファンドと契約相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することによ
    り、また中央清算機関で清算される金利スワップ契約については、日々の値洗差金の交換を通して軽減される場合
    がある。中央清算機関で清算される金利スワップ契約に関しては、清算機関のメンバーの債務不履行時に利用可能
    な清算機関の保証金およびその他の資金により、カウンターパーティ・リスクは最小限に抑えられる。損失のリス
    クは、資産負債計算書に認識される金額を超えることがある。
     期末現在未決済のＯＴＣおよび中央清算機関で清算される金利スワップ契約（それぞれの想定元本を含む。）が
    ある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
    トータルリターン・スワップ契約
     ファンドは、セクター・エクスポージャーをヘッジすること、および特定のセクターに対するエクスポージャー
    を管理して利益を獲得することを目的として、想定元本に基づく市場に連動する収益を同じ想定元本に基づく定期
    的支払に交換する契約であるＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約を
    締結していた。
     取引の対象となっている有価証券、指数またはその他の金融指標のトータルリターンが相殺金利債務を超過、ま
    たは下回った場合、ファンドは契約相手方から支払を受けるか、または契約相手方に支払を行う。ＯＴＣおよび／
    または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約は、独立の値付機関またはマーケット・メー
    カーからの提示価格に基づき毎日値洗いされる。変動があれば、ＯＴＣトータルリターン・スワップ契約に係る未
    実現損益として計上される。中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約の日々の価値変動は、中
    央清算機関を通じて決済され、資産負債計算書の取引値洗差金に計上され、未実現損益として計上される。受領し
    た、または支払った金額は、実現損益として計上される。特定のＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算される
    トータルリターン・スワップ契約は、効力発生日の延長が可能である。かかるスワップ契約に関連する支払は、契
    約条件に基づき発生主義で計上される。ファンドは、金利の不利な変動あるいは対象となっている証券または指数
    の価格の下落、市場に当該契約に対する流動性がない可能性、または契約相手方が債務不履行に陥る可能性によ
    り、信用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カウンターパーティ・リスクまたは中央清算機関に関
    するリスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、ＯＴＣトー
    タルリターン・スワップ契約については、ファンドと契約相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結する
    ことにより、また中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約については、日々の値洗差金の交換
    を通して軽減される場合がある。清算機関のメンバーの債務不履行時に利用可能な清算機関の保証金およびその他
    の資金により、中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約に関するカウンターパーティ・リスク
    は最小限に抑えられる。損失のリスクは、資産負債計算書に認識される金額を超えることがある。
     期末現在未決済のＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約（それぞれ
    の想定元本を含む。）がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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    クレジット・デフォルト契約
     ファンドは、個々の銘柄に対する流動性エクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的として信用リス
    クをヘッジし、特定のセクターに対するエクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的として市場リスク
    をヘッジするために、ＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約を締結してい
    た。
     ＯＴＣおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約においては、参照債務または優先順位の等
    しいその他すべての参照事業体の債務に信用事由が発生した場合に、通常、プロテクションの買い手が、条件付で
    支払を受領する権利と引き換えに、契約相手方（プロテクションの売り手）に対し定期的な支払を行う。信用事由
    は契約ごとに異なるものの、破産、支払不能、事業再構築および債務の繰上弁済を含むことがある。ＯＴＣクレ
    ジット・デフォルト契約については、ファンドが受領する前受金は、ファンドの帳簿上負債として計上されてい
    る。ファンドが支払う前渡金は、ファンドの帳簿上資産として計上されている。中央清算機関で清算されるクレ
    ジット・デフォルト契約もＯＴＣクレジット・デフォルト契約と同様の権利をプロテクションの売り手と買い手に
    生じさせるが、前渡しプレミアムを含む当事者間の支払が中央清算機関との値洗差金支払を通して決済される点が
    異なる。ＯＴＣおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約について、ファンドが前もって定期
    的に受領するまたは支払う金額は、契約の更新日または終了時に実現損益として計上されている。ＯＴＣおよび中
    央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約は、独立の値付機関またはマーケット・メーカーから入手し
    た提示価格に基づき毎日値洗いされる。ＯＴＣクレジット・デフォルト契約の価値変動は、未実現損益として計上
    される。中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約の日々の価値変動は、資産負債計算書の値洗差金
    に計上され、未実現損益として計上される。信用事由が発生した場合、参照債務の額面価額と公正価値との差異
    は、前渡金の比例按分額を控除後、実現損益として計上される。
     ファンドは、信用事由が発生した場合に被るリスクのほか、金利または裏付となる証券や指数の価格の不利な変
    動により、あるいはファンドが対象となる参照債務を購入したのと同じ時期に、または同じ価格でポジションを手
    仕舞うことができない可能性により、市場リスクにさらされることがある。特定の状況において、ファンドはその
    損失リスクを軽減するために、これらのリスクを相殺するＯＴＣおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デ
    フォルト契約を締結することがある。損失のリスクは、資産負債計算書に認識される金額を上回ることがある。カ
    ウンターパーティ・リスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、プロテクションの売り手の場合も買い手の
    場合も、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、ＯＴＣクレジット・デフォルト契約については、ファンド
    と取引相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することにより、また中央清算機関で清算されるクレ
    ジット・デフォルト契約については、日々の値洗差金の交換を通じて軽減される場合がある。中央清算機関で清算
    されるクレジット・デフォルト・スワップ契約に関しては、カウンターパーティ・リスクは、中央清算機関の利用
    者による債務不履行の場合に利用可能な清算機関の保証金およびその他の資金によりさらに軽減される。ファンド
    がプロテクションの売り手である場合、ファンドが将来要求され得る潜在的支払金額の最大額は、想定元本と同額
    である。
     期末現在未決済のＯＴＣおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約（想定元本を含む。）が
    ある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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    ＴＢＡ契約
     ファンドは、通常の決済期間を超えた将来の一定の期日に、確定単価で有価証券を購入するために、「ＴＢＡ」
    （発表予定の）契約を締結することができる。この契約において単価および額面価額は設定されているが、実際の
    有価証券は特定されていない。ただし、契約金額は額面価額と大きく異なることはないと予想される。ファンド
    は、購入価格をまかなうに十分な金額の現金または高格付債を決済日まで保有し、維持するか、または相殺目的で
    ファンドの保有するその他の有価証券の先物売りの契約を締結することもある。有価証券に係る収益は決済日まで
    は計上されない。
     ファンドはまた、そのポートフォリオのポジションをヘッジするため、延渡し契約に基づいて保有するモーゲー
    ジ証券を売却するため、またはモーゲージ証券を空売りするためにＴＢＡ売却契約を締結することができる。ＴＢ
    Ａ売却契約の手取金は、契約上の決済日まで受領されない。ＴＢＡ売却契約が未決済のまま存在している間は、同
    等の価値を有する引渡可能な有価証券あるいは売却契約日以前に引渡可能な相殺目的のＴＢＡ購入契約のどちらか
    が、取引を「カバー」するものとして保有される。または、ＴＢＡ売却契約の想定元本と等しい額のその他の流動
    資産が分別保管される。相殺目的のＴＢＡ購入契約を取得することによりＴＢＡ売却契約が決済された場合には、
    ファンドは実現損益を計上する。ファンドが契約に基づいて有価証券を引渡した場合には、ファンドは契約締結日
    に設定した単価に基づいて当該有価証券の実現売却損益を計上する。
     購入取引および売却取引として会計処理されるＴＢＡ契約はそれ自体で有価証券とみなされ、有価証券の価値が
    決済日前に変動した場合の損失リスク、ならびに取引相手方の債務不履行リスクを伴う。取引相手方のリスクは、
    ファンドと当該取引相手方との間でマスター契約を締結することにより軽減される。
     未決済のＴＢＡ契約は、上記の「有価証券の評価」で述べた手順に従って、原証券の公正価値で評価される。契
    約は毎日値洗いされ、公正価値の変動はファンドにより、未実現損益として計上される。市況に基づき、パトナ
    ム・マネジメントは決済前に原証券の引渡しを受けるか、またはＴＢＡ契約の売却を行うか、判断する。
     期末現在未決済のＴＢＡ購入契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表に記載され、期末現在未決済の
    ＴＢＡ売却契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表の後に記載されている。
    マスター契約
     ファンドと特定の取引相手方は、随時締結されるＯＴＣデリバティブおよび外国為替契約を規定するＩＳＤＡ
    （国際スワップ・デリバティブズ協会）マスター契約ならびに延渡しとなるモーゲージ証券およびその他のアセッ
    ト・バック証券を含む取引を規定するマスター証券先渡取引契約（以下「マスター契約」という。）の当事者であ
    る。当該マスター契約には、特に当事者の一般的義務、表明、合意、担保要求、債務不履行事由および期限前終了
    に関する条項が含まれる場合がある。特定の取引相手方に関して、マスター契約の条件に従ってファンドに提供さ
    れた担保は、ファンドの保管会社により分別勘定に保有され、売却または再担保が可能な額に関してはファンドの
    投資有価証券明細表に表示される。
     ファンドが提供した担保はファンドの保管会社により分別保管され、ファンドの投資有価証券明細表において識
    別される。担保は、現金、米国政府または関連機関発行の負債証券、またはファンドと当該取引相手方が同意する
    その他の有価証券の形をとる。担保要件は、ファンドにおける各取引相手方のネット・ポジションに基づいて決定
    される。
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     ＩＳＤＡマスター契約に関して、ファンドに適用される終了事由は、一定期間に亘りファンドの純資産が規定の
    基準以下に減少する場合に発生しうる。取引相手方に適用される終了事由は、取引相手方の長期または短期の信用
    格付が規定のレベルを下回る場合に発生しうる。いずれの場合も、発生時に、他方当事者は期限前終了を選択し、
    期限前終了を選択した当事者による合理的決定に基づいて、未決済デリバティブ契約および外国為替契約のすべて
    の決済（期限前終了によって生じた損失および費用の支払を含む。）が行われる。期限前終了の選択におけるファ
    ンドの取引相手方の単一または複数による決定が、ファンドの将来のデリバティブ活動に影響を与える可能性があ
    る。
     報告期間末現在、マスター契約に基づくオープン・デリバティブ契約に係るファンドの債務のネット・ポジショ
    ンは120,312,233米ドルであった。かかる契約について期末にファンドにより提供された担保は合計120,037,807米
    ドルであり、未決済の契約に関連する金額を含んでいる可能性がある。
    ファンド間貸付
     ファンドは、ＳＥＣが公表した適用除外命令に従って、他のパトナム・ファンドと共にファンド間貸付プログラ
    ムに参加することができる。当該プログラムは、ファンドが他のパトナム・ファンドから借り入れること、または
    他のパトナム・ファンドに対して貸し付けることを認めるものである。ファンド間貸付取引は、各ファンドの投資
    方針ならびに借入および貸付限度に従って行われる。ファンド間貸付取引に係る受取利息または支払利息は、現行
    の市場レートの平均に基づく。報告期間において、ファンドは当プログラムを利用しなかった。
    信用限度枠
     ファンドは他のパトナム・ファンドと共に、ステート・ストリートにより提供される317.5百万米ドルの無担保
    約定済信用限度枠および235.5百万米ドルの無担保未確定信用限度枠に参加している。借入は、受益者の買戻請求
    および取引決済のための資金調達を含む、一時的または緊急の目的で行われることがある。ファンドの借入額に応
    じて、約定済信用限度枠分については1.25％に（１）フェデラルファンドの利率、および（２）オーバーナイト銀
    行調達金利のいずれか高い利率を加えたもので、未確定信用限度枠分については1.30％に（１）フェデラルファン
    ドの利率、および（２）オーバーナイト銀行調達金利のいずれか高い利率を加えたもので、ファンドに対して利息
    が課せられる。約定済信用限度枠の0.04％および未確定信用限度枠の0.04％に相当するクロージング手数料が参加
    ファンドにより支払われた。さらに、約定済信用限度枠の未使用部分に関する年率0.21％の融資枠維持手数料が、
    参加ファンドの純資産に基づき参加ファンドに割り当てられ、四半期毎に支払われた。報告期間において、ファン
    ドにはかかる約定に基づく借入はなかった。
    連邦税
     指定期間内にすべての課税所得を分配し、かつ、その他の点として規制対象の投資会社に適用される1986年内国
    歳入法（改正済）（以下「内国歳入法」という。）の各条項に従うことがファンドの方針である。また、内国歳入
    法4982条に基づく消費税の課税を回避するために必要な金額を分配することもファンドの意向である。
     ファンドは、会計基準編纂書第740号「法人税等」（以下「ＡＳＣ740」という。）の条項に従う。ＡＳＣ740
    は、税務申告において報告される、または報告される予定の税務上のポジションに係る便益について、財務書類上
    に認識する際の最低基準を規定している。ファンドは、添付の財務書類において、未認識の税務上の便益として計
    上すべき負債を有していなかった。所得、キャピタル・ゲインまたは保有有価証券の未実現評価益に係る連邦税に
    ついても、所得およびキャピタル・ゲインに係る消費税についても、引当金は計上されていない。ファンドの過去
    ３年間の連邦税申告は、内国歳入局の審査の対象となっている。
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     ファンドは、投資している国々の政府による課税の対象となることもある。かかる税金は、一般に、稼得もしく
    は本国に送金された収益またはキャピタル・ゲインに基づいて課税される。ファンドは、収益および／またはキャ
    ピタル・ゲインを稼得した場合には、かかる税金を投資純利益、実現純利益および未実現純利益に対して適用し、
    未払計上する。場合により、ファンドは、かかる税金のすべてまたは一部の還付を請求する権利を有する可能性が
    あり、かかる還付額は、もしあれば、ファンドの帳簿に資産として反映される。しかし、投資を行う国によって
    は、多くの場合、ファンドが長期間かかる還付額を受領できない可能性がある。
     2010  年規制投資会社近代化法に基づき、ファンドは発生したキャピタル・ロスを無期限に繰越すことが許容さ
    れ、繰越キャピタル・ロスは、短期または長期のいずれかのキャピタル・ロスとしての性質を保持することとな
    る。2021年10月31日現在、ファンドは、内国歳入法の許容範囲内で、将来の純キャピタル・ゲインがある場合には
    それと相殺することができる、以下の繰越キャピタル・ロスを有していた。
                      繰越損失

           短期           長期            合計
         23,770,244     米ドル       29,149,366     米ドル       52,919,610     米ドル
     投資の税務費用には未実現純評価損益への調整（必ずしも最終的な税務費用ベースの調整ではないことがあ

    る。）が含まれるが、現金化され受益者に分配される可能性のある税務上の未実現損益に近似している。税務上の
    個別法による原価総額は4,027,299,312米ドルであり、その結果、未実現評価益および未実現評価損の総額は、そ
    れぞれ276,696,194米ドルおよび602,122,851米ドル、また未実現純評価損は325,426,657米ドルである。
    受益者への分配
    　投資純利益からの受益者への分配は、ファンドによって、配当落ち日に計上される。キャピタル・ゲイン配当が
    ある場合、配当落ち日に計上され、少なくとも年１回支払われる。分配される収益およびキャピタル・ゲインの金
    額や性質は、所得税規則に従って決定されており、一般に公正妥当と認められている会計原則とは異なる可能性が
    ある。分配の源泉は宣言時に見積もられるが、実際の金額とは異なる可能性がある。ファンドの会計年度末以降に
    最終税額の算定が完了するまで、非課税の資本の払戻しは決定されない。ファンドの資本勘定は、所得税規則に基
    づく分配可能収益およびキャピタル・ゲイン（もしくは繰越可能キャピタル・ロス）を反映するように組替えられ
    ている。
    注２　管理報酬、管理事務業務およびその他の取引

     ファンドは、パトナム・マネジメントが出資するすべてのオープン・エンド型ミューチュアル・ファンドの平均
    純資産総額に基づき変動することがある年率で、パトナム・マネジメントに管理報酬（ファンドの平均純資産に基
    づき、毎月計算され支払われる。）を支払う（ただし、他のパトナム・ファンドに投資するか、または他のパトナ
    ム・ファンドから投資されているファンドの純資産額については、当該資産の二重計上を防ぐために必要な範囲で
    除外されている。）。当該年率は、以下のとおり変動する。
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                    50 億  米ドル以下の部分について                  年率       0.550   ％
         50 億 米ドル超         100  億  米ドル以下の部分について                  年率       0.500   ％
        100  億 米ドル超         200  億  米ドル以下の部分について                  年率       0.450   ％
        200  億 米ドル超         300  億  米ドル以下の部分について                  年率       0.400   ％
        300  億 米ドル超         800  億  米ドル以下の部分について                  年率       0.350   ％
        800  億 米ドル超        1,300   億  米ドル以下の部分について                  年率       0.330   ％
       1,300   億 米ドル超        2,300   億  米ドル以下の部分について                  年率       0.320   ％
                   2,300   億  米ドル超の部分について                  年率       0.315   ％
     報告期間において、管理報酬は、ファンドの平均純資産の0.190％の実効料率（費用放棄による影響を除く。）

    を表す。
     パトナム・マネジメントは、2023年２月28日まで、ファンドの費用総額（仲介料、金利、税金、投資関連費用、
    販売計画に基づく支払、特別費用、ファンドの投資者サービス代行契約に基づく支払ならびに取得したファンドの
    報酬および費用を除くが、ファンドの投資運用契約に基づく支払を含む。）がファンドの平均純資産の年率0.33％
    を超過した部分のファンドの報酬を放棄すること（および、必要な範囲で、その他の費用を負担すること）に契約
    上合意した。報告期間中に、当該制限によってファンドの費用が1,586,652米ドル減少した。
     またパトナム・マネジメントは、2023年２月28日まで、年度累計ベースで当該年度累計期間におけるファンド平
    均純資産の年率0.20％にファンドの累積費用（仲介料、金利、税金、投資関連費用、特別費用、取得したファンド
    の報酬および費用、ならびにファンドの投資者サービス契約、投資運用契約および販売計画に基づく支払を除
    く。）を制限するために必要な範囲で、その報酬を放棄するおよび／またはファンドの費用を払い戻すことに契約
    上合意した。報告期間中に、当該制限によるファンドの費用の減少はなかった。
     パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベストメンツ・リミテッド（以下「ＰＩＬ」とい
    う。）は、パトナム・マネジメントが随時決定するファンド資産の独立した一部を管理運用する権利を受託者会に
    より与えられている。報告期間において、ＰＩＬはファンド資産を一切管理運用しなかった。パトナム・マネジメ
    ントがＰＩＬをサービスに従事させた場合には、パトナム・マネジメントは、その役務に対し、ＰＩＬが管理運用
    している一部分のファンド資産の平均純資産の年率0.25％を、副管理報酬として四半期毎にＰＩＬに対して支払
    う。
     ファンドは、パトナム・マネジメントに、ファンドに対して管理事務業務を提供したファンドの役員および従業
    員に関する報酬および関連する費用として一定の割当額を支払う。かかるすべての支払額の総額は、毎年受託者会
    によって決定される。
     ファンドの資産の保管業務は、ステート・ストリートにより提供されている。保管報酬は、ファンドの資産レベ
    ル、保有証券数および取引数量に基づいて決定される。
     パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベスター・サービシズ・インクが、ファンドに対して
    投資者サービス代行業務を提供する。パトナム・インベスター・サービシズ・インクは、クラスＡ、クラスＢ、ク
    ラスＣ、クラスＭ、クラスＲおよびクラスＹ受益証券について次の報酬を含んだ投資者サービス報酬を受領した。
    （１）ファンドの直接口座および裏付けとなる非確定拠出口座（以下「リテール口座」という。）毎の報酬、
    （２）確定拠出制度の口座に帰属するファンドの資産に基づく規定のレートの報酬、および（３）リテール口座の
    平均純資産に基づく規定のレートの報酬。パトナム・インベスター・サービシズ・インクは、各ファンドの証券ク
    ラスのリテール口座および確定拠出口座に対する投資者サービス報酬の総額が、かかる口座に帰属するファンドの
    平均純資産の年率0.25％を超えないことに同意した。
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     クラスＲ５受益証券は、クラスＲ５受益証券の平均純資産に基づく年率0.12％の月次報酬を支払った。
     クラスＲ６受益証券は、クラスＲ６受益証券の平均純資産に基づく年率0.05％の月次報酬を支払った。
     報告期間において、投資者サービス報酬に関する各クラス受益証券の費用は、以下のとおりであった。
     クラスＡ受益証券                   503,491    米ドル    クラスＲ５受益証券                    3,373   米ドル

     クラスＢ受益証券                    2,654   米ドル    クラスＲ６受益証券                    49,030   米ドル
     クラスＣ受益証券                    50,981   米ドル    クラスＹ受益証券                  1,598,575     米ドル
     クラスＭ受益証券                    38,916   米ドル    合計                  2,255,026     米ドル
     クラスＲ受益証券                    8,006   米ドル
     ファンドは、パトナム・インベスター・サービシズ・インクおよびステート・ストリートの報酬が現金残高に係

    る利益によって減額されることに関する費用相殺の取決めをパトナム・インベスター・サービシズ・インクおよび
    ステート・ストリートとの間で締結している。報告期間において、ファンドの費用は、かかる費用相殺の取決めに
    より7,507米ドル控除された。
     ファンドの独立した各受託者は、四半期毎の報酬としてファンドに割当てられる2,033米ドルを含む年間受託者
    報酬および各受託者会出席についての追加報酬を受領する。受託者はまた、受託者としての役務に関連して発生し
    た費用の払戻しを受ける。
     ファンドは、受託者に、1995年７月１日以降未払となっている受託者報酬の全部または一部について、その受領
    の繰延を認める受託者報酬繰延プラン（以下「繰延プラン」という。）を採用している。支払が繰延べられた報酬
    は、繰延プランに従って分配が行われるまで一定のパトナム・ファンドに投資される。
     ファンドは、最低５年以上受託者として役務を提供し、2004年より前に初めて選任されたファンドの受託者を対
    象とした資金積立されていない非拠出型の確定給付年金プラン（以下「年金プラン」という。）を採用している。
    年金プランにおける給付金は、2005年12月31日に終了した３年間の受託者の平均年次出席報酬および顧問報酬の
    50％相当額である。退職給付金は、2006年12月31日までの役務提供年数に応じて、退職の翌年から終身にわたって
    受託者に給付される。ファンドの年金費用は、損益計算書において受託者報酬および費用に含まれている。未払年
    金債務は、資産負債計算書において、未払受託者報酬および費用に含まれている。受託者会は、初めて選出された
    時期が2003年より後の受託者については年金プランを廃止している。
     ファンドは、1940年投資会社法のルール12ｂ－１に従って、以下のクラスの受益証券に関する販売計画（以下
    「計画」という。）を採用している。当該計画の目的は、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全
    額出資子会社であるパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対し、ファンドの受益
    証券の販売に際して提供された役務および発生した費用を補償することにある。当該計画は、ファンドがパトナ
    ム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対して、各クラスに帰属するファンドの平均純資
    産額の以下の年率（以下「上限比率」という。）を支払うことを定めている。受託者会は、ファンドが、各クラス
    に帰属する平均純資産額の以下の年率（以下「承認比率」という。）を支払うことを承認している。報告期間にお
    いて、販売報酬に関するクラス固有の費用は、以下のとおりであった。
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                          上限比率             承認比率               金額
     クラスＡ受益証券                       0.35  ％           0.25  ％        804,769    米ドル
     クラスＢ受益証券                       1.00  ％           1.00  ％        17,032   米ドル
     クラスＣ受益証券                       1.00  ％           1.00  ％        326,876    米ドル
     クラスＭ受益証券                       1.00  ％           0.50  ％        124,431    米ドル
     クラスＲ受益証券                       1.00  ％           0.50  ％        25,581   米ドル
     合計                                            1,298,689     米ドル
     報告期間において、引受人としての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナー

    シップは、クラスＡ受益証券およびクラスＭ受益証券の販売手数料として、それぞれ純額13,223米ドルおよび14米
    ドルを受領し、クラスＢ受益証券およびクラスＣ受益証券の買戻しによる後払販売手数料として、それぞれ55米ド
    ルおよび649米ドルを受領した。
     クラスＡ受益証券は1.00％を上限として後払販売手数料が買戻しに賦課される。報告期間において、引受人とし
    ての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップは、クラスＡ受益証券の買
    戻しに関して、1,017米ドルを受領した。
    注３　投資有価証券の売買

     報告期間中、短期投資を除く投資有価証券の取得原価および売却手取金は、以下のとおりであった。
                                取得原価（米ドル）               売却手取金（米ドル）

     ＴＢＡ契約を含む投資有価証券（長期）                             24,202,910,505                24,503,913,327
     米国政府証券（長期）                                   －                －
     合計                             24,202,910,505                24,503,913,327
     ファンドは、通常の業務過程において、受託者会が承認したＳＥＣの要件および方針に従って決定される価格

    で、投資有価証券を他のパトナム・ファンドから購入するか、または他のパトナム・ファンドに対して売却するこ
    とができ、これにより、ファンドの取引費用は減少する。報告期間において、該当する他のパトナム・ファンドか
    らの長期証券の購入または他のパトナム・ファンドに対する売却は、ファンドの取得原価合計および／または売却
    手取金合計の５％を超えなかった。
    注４　払込資本金

     報告期間末現在、発行口数に制限のない授権受益証券が存在した。受益証券の転換による直接交換取引（もしあ
    れば）を含む払込資本金に関する取引は以下のとおりであった。
                         2022  年４月30日に終了した６か月間                  2021  年10月31日終了年度

     クラスＡ                   受益証券（口）         金額（米ドル）         受益証券（口）         金額（米ドル）
     販売受益証券                      5,119,309        33,888,595         21,700,630        155,151,469
     分配金再投資に伴う発行受益証券                      2,353,844        15,621,454         5,108,860        36,477,583
                           7,473,153        49,510,049         26,809,490        191,629,052
     買戻受益証券                      (15,806,446)        (104,102,266)         (35,738,085)        (253,538,426)
     純減少                      (8,333,293)        (54,592,217)         (8,928,595)        (61,909,374)
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                         2022  年４月30日に終了した６か月間                  2021  年10月31日終了年度
     クラスＢ                   受益証券（口）         金額（米ドル）         受益証券（口）         金額（米ドル）
     販売受益証券                        8,022        51,379         48,546        345,657
     分配金再投資に伴う発行受益証券                        11,418         75,023         32,245        227,923
                            19,440        126,402         80,791        573,580
     買戻受益証券                       (151,807)         (985,247)         (396,891)        (2,792,120)
     純減少                       (132,367)         (858,845)         (316,100)        (2,218,540)
                         2022  年４月30日に終了した６か月間                  2021  年10月31日終了年度

     クラスＣ                   受益証券（口）         金額（米ドル）         受益証券（口）         金額（米ドル）
     販売受益証券                       572,055        3,772,969         1,574,573        11,181,116
     分配金再投資に伴う発行受益証券                       209,452        1,379,844          628,404        4,454,639
                            781,507        5,152,813         2,202,977        15,635,755
     買戻受益証券                      (2,811,009)        (18,372,912)         (7,700,754)        (54,015,376)
     純減少                      (2,029,502)        (13,220,099)         (5,497,777)        (38,379,621)
                         2022  年４月30日に終了した６か月間                  2021  年10月31日終了年度

     クラスＭ                   受益証券（口）         金額（米ドル）         受益証券（口）         金額（米ドル）
     販売受益証券                         700        4,508         2,800        19,416
     分配金再投資に伴う発行受益証券                         －         －         －         －
                              700        4,508         2,800        19,416
     買戻受益証券                       (289,500)        (1,830,837)          (542,900)        (3,745,726)
     純減少                       (288,800)        (1,826,329)          (540,100)        (3,726,310)
                         2022  年４月30日に終了した６か月間                  2021  年10月31日終了年度

     クラスＲ                   受益証券（口）         金額（米ドル）         受益証券（口）         金額（米ドル）
     販売受益証券                       177,031        1,146,273          480,582        3,385,052
     分配金再投資に伴う発行受益証券                        38,356        251,716         79,442        561,678
                            215,387        1,397,989          560,024        3,946,730
     買戻受益証券                       (273,170)        (1,783,502)          (590,389)        (4,139,992)
     純減少                       (57,783)        (385,513)         (30,365)        (193,262)
                         2022  年４月30日に終了した６か月間                  2021  年10月31日終了年度

     クラスＲ５                   受益証券（口）         金額（米ドル）         受益証券（口）         金額（米ドル）
     販売受益証券                        49,460        330,330         169,445        1,222,173
     分配金再投資に伴う発行受益証券                        23,501        157,716         41,318        298,179
                            72,961        488,046         210,763        1,520,352
     買戻受益証券                       (74,982)        (498,469)         (103,461)         (744,791)
     純増加（減少）                        (2,021)        (10,423)         107,302         775,561
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                         2022  年４月30日に終了した６か月間                  2021  年10月31日終了年度
     クラスＲ６                   受益証券（口）         金額（米ドル）         受益証券（口）         金額（米ドル）
     販売受益証券                      6,567,904        44,470,629         13,549,505         98,161,608
     分配金再投資に伴う発行受益証券                       750,799        5,079,880         1,329,191         9,656,276
                           7,318,703        49,550,509         14,878,696        107,817,884
     買戻受益証券                      (8,061,515)        (53,922,310)         (11,221,706)         (81,500,550)
     純増加（減少）                       (742,812)        (4,371,801)         3,656,990        26,317,334
                         2022  年４月30日に終了した６か月間                  2021  年10月31日終了年度

     クラスＹ                   受益証券（口）         金額（米ドル）         受益証券（口）         金額（米ドル）
     販売受益証券                      38,591,577        258,790,914         143,746,621        1,041,351,048
     分配金再投資に伴う発行受益証券                      7,758,117        52,598,574         16,907,020        123,013,553
                           46,349,694        311,389,488         160,653,641        1,164,364,601
     買戻受益証券                     (131,781,260)         (879,329,589)         (181,060,555)        (1,306,442,570)
     純減少                      (85,431,566)        (567,940,101)         (20,406,914)        (142,077,969)
    注５　関連会社との取引

     共通の保有または支配により管理運用される会社との報告期間中の取引は、以下のとおりであった。
                                                  2022  年４月30日

                                                     現在の
                     2021  年10月31日
     関連会社の名称                         取得原価       売却手取額        投資収益
                     現在の公正価値                               発行済口数
                                                  および公正価値
                      （米ドル）        （米ドル）       （米ドル）       （米ドル）        （米ドル）
     短期投資
     パトナム・ショート・ターム・
                      207,721,917       564,047,475       571,680,324         182,510      200,089,068
                  ＊
     インベストメント・ファンド
     短期投資合計                 207,721,917       564,047,475       571,680,324         182,510      200,089,068
     ＊
      パトナム・マネジメントは、パトナム・ショート・ターム・インベストメント・ファンドに課された管理報酬を放棄してい
      る。当期間中に実現損益または未実現損益はなかった。
    注６　市場リスク、信用リスクおよびその他のリスク

     通常の業務過程において、ファンドは金融商品を売買し、市場の変動（市場リスク）または取引を履行する契約
    相手方の債務不履行（信用リスク）による潜在的な損失リスクを伴う金融取引を行っている。ファンドは、ファン
    ドと未決済取引またはオープン取引を有する機関または他の企業が債務不履行に陥る追加的な信用リスクにさらさ
    れる可能性がある。外国有価証券への投資は、景気変動、政情不安および通貨価値の変動を含む特定のリスクを内
    包している。ファンドは、より高い債務不履行の可能性を有する、より高利回りで低格付の債券に投資することが
    ある。ファンドは、その資産のかなりの部分をモーゲージ証券およびアセット・バック証券を含む証券化された負
    債証券に投資することがある。かかる投資有価証券の利回りおよび価値は、金利および原資産の元本返済率の変動
    ならびに発行者に対する市場の認識の変化に敏感である。かかる投資有価証券の市場は不安定かつ限定的であるた
    め、売買を行うのが困難な場合がある。
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     2017  年７月27日、ＬＩＢＯＲを規制する英国金融行為規制機構（ＦＣＡ）は、ＬＩＢＯＲの維持に必要な相場の
    提供を銀行に強制することを、2021年以降は停止する方針を発表した。ＬＩＢＯＲの運営機関であるＩＣＥベンチ
    マーク・アドミニストレーションは、ほとんどの代表ベースＬＩＢＯＲ設定の公表を2021年末以降は停止してお
    り、また、大部分の代表ベース米ドルＬＩＢＯＲ設定の公表を2023年６月30日以降に停止することを予定してい
    る。さらに、世界の規制当局は、限られた例外を除き、2021年以降は新たなＬＩＢＯＲベースの契約を締結しては
    ならないと発表した。ＬＩＢＯＲは歴史的に、変動金利ローンの調整に使用される一般的なベンチマーク金利指数
    である。ＬＩＢＯＲは、世界中の銀行業界および金融業界で、様々な金融商品および借入契約の金利を決定するた
    めに使用されている。規制当局の措置により、ほとんどの主要通貨でＬＩＢＯＲに代わる参照レートが設定される
    ことになった。さまざまな金融業界グループがＬＩＢＯＲからの移行を計画しているが、特定の長期証券や取引を
    新たな参照レートに変換することには障壁がある。市場の進展は緩やかであり、これらのレートの流動性や、移行
    時の経済的価値の移転を軽減するためにこれらのレートをいかに適切に適合させるかという問題は、依然として重
    大な懸念事項である。移行プロセスおよびその最終的な成功については未知である。この移行プロセスは、金利の
    決定をＬＩＢＯＲに依存している市場において、ボラティリティの上昇および流動性の低下をもたらす可能性があ
    る。また、一部のＬＩＢＯＲベース投資の価値の減少を招き、ヘッジなどの関連取引の効果を低下させる可能性が
    ある。一部のＬＩＢＯＲベースの金融商品は、代替的な金利設定方法を提供することでＬＩＢＯＲが利用不可能に
    なった場合のシナリオを想定しているものもあるが、すべてがそのような規定を備えておらず、また、かかる代替
    的な方法の有効性に関しては大きな不確実性がある可能性もある。移行期間中はベンチマークとしてのＬＩＢＯＲ
    の有用性が低下する可能性があるため、これらの影響はいつでも発生する可能性がある。
     2020  年１月以降、世界の金融市場はＣｏｖｉｄ－19として知られるウイルスの蔓延による重大なボラティリティ
    を経験しており、それは今後も継続する可能性がある。Ｃｏｖｉｄ－19の発生は、渡航制限や国境制限、隔離、サ
    プライ・チェーンの混乱、消費者需要の低下および全体的な市場の不確実性を引き起こしている。Ｃｏｖｉｄ－19
    の影響は、世界経済、特定の国々の経済、個々の発行体に悪影響を与えており、この悪影響は継続するおそれがあ
    る。これらすべてがファンドの業績にマイナスの影響を与える可能性がある。
    注７　シニア・ローン

     シニア・ローンは、発行日取引基準または延渡し基準で購入または売却され、取引日の１ヶ月後またはそれ以降
    に決済されることがあり、利用可能な現金残高の実際の投入時期を遅らせることができる場合がある。受取利息は
    有価証券の条件に基づいて発生する。シニア・ローンは、代行会社を通じてローンの別の所有者からの譲渡によ
    り、またはローンの別の所有者の持分への参加持分として取得できる。ファンドがローンまたは参加持分に投資す
    る場合、ファンドは、ローンの借り手が債務不履行に陥るリスクに加えて、ファンドと借り手の間を仲介する関係
    者がファンドに対する債務を履行できないリスクにさらされる。
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    注８　デリバティブ活動の概要
     期間中に保有されていたすべての種類のデリバティブについての報告期間における取引量は、以下の表に記載さ
    れるとおりであり、各会計四半期末現在の平均保有高に基づいていた。
     買建ＴＢＡ契約オプション契約（約定金額）                                            85,700,000     米ドル

     買建スワップ・オプション契約（約定金額）                                           5,990,900,000       米ドル
     売建ＴＢＡ契約オプション契約（約定金額）                                            85,700,000     米ドル
     売建スワップ・オプション契約（約定金額）                                           4,209,900,000       米ドル
     先物契約（契約数）                                              11,000
     為替予約（約定金額）                                              950,000    米ドル
     中央清算機関で清算される金利スワップ契約（想定元本）                                           4,398,700,000       米ドル
     ＯＴＣトータルリターン・スワップ契約（想定元本）                                            15,900,000     米ドル
     中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約（想定元本）                                            170,300,000      米ドル
     ＯＴＣクレジット・デフォルト契約（想定元本）                                            704,500,000      米ドル
     以下は、報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値の概要である。

    報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値

                       資産デリバティブ                     負債デリバティブ

     ＡＳＣ815に基づきヘッ
                 資産負債計算書上の             公正価値        資産負債計算書上の             公正価値
     ジ手段として会計処理
                     項目         （米ドル）            項目         （米ドル）
     されないデリバティブ
     信用契約            未収金              31,086,556       未払金              76,443,859
     外国為替契約            未収金                48,697     未払金                  －
                 投資有価証券、
                                      未払金、純資産－
     金利契約            未収金、純資産－              268,558,617*                     334,926,643*
                                      未実現評価損
                 未実現評価益
     合計                          299,693,870                     411,370,502
     ＊ファンドの投資有価証券明細表に報告されている先物契約および／または中央清算機関で清算されるスワップの累積評価損
      益を含む。資産負債計算書には、当日の値洗差金のみが計上されている。
     以下は、報告期間における損益計算書上のデリバティブ商品の実現損益および未実現損益の変動の概要である

    （注１を参照のこと。）。
    投資有価証券に係る純利益（損失）において認識されたデリバティブに係る実現利益（損失）額

     ＡＳＣ815に基づきヘッ

                  オプション          先物       為替予約        スワップ         合計
     ジ手段として会計処理
                  （米ドル）        （米ドル）        （米ドル）        （米ドル）        （米ドル）
     されないデリバティブ
     信用契約                  －        －        －    (6,729,034)        (6,729,034)
     外国為替契約                  －        －      47,320          －      47,320
     金利契約              (2,287,772)        (23,542,312)             －    13,673,098        (12,156,986)
     合計              (2,287,772)        (23,542,312)           47,320       6,944,064       (18,838,700)
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    投資有価証券に係る純利益(損失)において認識されたデリバティブに係る未実現評価益(評価損)の変動
     ＡＳＣ815に基づきヘッ

                  オプション          先物       為替予約        スワップ         合計
     ジ手段として会計処理
                  （米ドル）        （米ドル）        （米ドル）        （米ドル）        （米ドル）
     されないデリバティブ
     信用契約                  －        －        －    23,478,172        23,478,172
     外国為替契約                  －        －      45,022          －      45,022
     金利契約              10,344,698        (59,243,339)             －    39,557,222        (9,341,419)
     合計              10,344,698        (59,243,339)           45,022      63,035,394        14,181,775
    注９　新しい会計規則

     2020  年３月、財務会計基準審議会（以下「ＦＡＳＢ」という。）は会計基準アップデート（以下「ＡＳＵ」とい
    う。）2020-04「金利指標改革（トピック848）：金利指標改革が財務報告に及ぼす影響の軽減措置」を公表した。
    ＡＳＵ2020-04の改訂は、2021年末に予定されているＬＩＢＯＲおよびその他の銀行間取引に基づく参照金利の廃
    止による特定の種類の契約変更の影響から、任意の一時的な財務報告上の救済措置を提供する。その後、ＬＩＢＯ
    Ｒの廃止は2023年６月30日まで延期された。ＡＳＵ2020-04は、2020年３月12日から2022年12月31日までの期間に
    発生する特定の参照金利に関連する契約の変更に適用される。経営陣は、この規定の適用がファンドの財務書類に
    重要な影響を与えることはないと予測している。
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    注10　金融資産および負債ならびにデリバティブ資産および負債の相殺
     　以下の表は、報告期間末現在、法的強制力のあるマスター・ネッティング契約または類似の契約の対象となるデリバティブ契約、買戻契約および売戻契約の概要を
     示したものである。空売り有価証券に関連する証券貸付取引または証券借入取引については、もしあれば、注記１を参照のこと。財務報告目的上、ファンドは資産負
     債計算書においてマスター・ネッティング契約の対象となる金融資産および金融負債の相殺を行っていない。
                     Barclays

                                                               Morgan    State
                         BofA       Citigroup
                                                          Merrill
                                      Credit        Goldman                                 Wells
                     Capital                            JPMorgan    JPMorgan                Toronto-
             Bank  of  Barclays                        Deutsche                     Stanley   &  Street
                         Secu-   Citibank,
                                 Global    Suisse        Sachs                                 Fargo
                                                           Lynch
                                                                          UBS AG
                      Inc.                            Chase  Bank  Securities,                 Dominion             合計
             America   N.A.  Bank  PLC                   Inter-    Bank  AG   Inter-                Co. Inter-   Bank  and          Bank,
                         rities,    N.A.                             Inter-
                                 Markets,
                     (clearing                              N.A.    LLC                Bank
                                     national        national                                 N.A.
                                  Inc.                        national    national   PLC Trust  Co.
                         Inc.
                     broker)
             (米ドル)    (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)   (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)
     資産：
     中央清算機関で
     清算される
                －   － 47,458,002      －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －  47,458,002
          §
     金利スワップ契約
     ＯＴＣトータルリター
                －   －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －     －
          ＊＃
     ン・スワップ契約
     ＯＴＣクレジット・
     デフォルト契約－売却
                －   －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －     －
         ＊＃
     プロテクション
     ＯＴＣクレジット・
     デフォルト契約－購入
                －   －    －    －    －  9,509,764    1,702,444      －  4,991,628       －  5,648,274     676,170    8,558,276      －    －    －    －  31,086,556
          ＊＃
     プロテクション
     中央清算機関で清算

     されるクレジット・
                －   －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －     －
         §
     デフォルト契約
       §
                －   －    －    －    －    －    －    －    －    －   507,030      －    －    －    －    －    －   507,030
     先物契約
       ＃
                －   －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －  48,697     －    －    －   48,697
     為替予約
     先物プレミアム・
     スワップ・オプション
             26,304,056    1,325,047      －    －  25,119,722       －    － 3,206,258    5,953,646    8,908,762       －    －   59,971     － 9,886,537    11,456,230    15,779,523    107,999,752
      ＃
     契約
     買建スワップ・
             26,396,515      －    －    －    －    －    － 3,169,110       －    －    －    －  7,261,055      －    －    －    －  36,826,680
        ＊＊＃
     オプション
                                               35/112


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                                                                          訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         ＊＊＃
                －   －    － 6,957,000       －    －    －    －    －  1,508,000       －    －    －    －    －    －    －  1,508,000
     買建オプション
       ＊＊
                －   －    － 6,957,000       －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －  6,957,000
     買戻契約
     資産合計        52,700,571    1,325,047    47,458,002      －  25,119,722     9,509,764    1,702,444    6,375,368    10,945,274    10,416,762     6,155,304     676,170   15,879,302     48,697   9,886,537    11,456,230    15,779,523    232,391,717
                                               36/112













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                                                                          訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                     Barclays
                                                               Morgan    State
                         BofA       Citigroup
                                                          Merrill
                                      Credit        Goldman                                 Wells
                     Capital                                 JPMorgan                Toronto-
                                                  JPMorgan
             Bank  of  Barclays                        Deutsche                     Stanley   &  Street
                         Secu-   Citibank,     Global
                                      Suisse        Sachs                                 Fargo
                                                           Lynch
                                                  Chase                        UBS AG
                      Inc.                                Securities,                 Dominion             合計
             America   N.A.  Bank  PLC      rities,    N.A.    Markets,     Inter-    Bank  AG   Inter-             Inter-    Co. Inter-   Bank  and          Bank,
                                                 Bank  N.A.
                     (clearing                                  LLC                Bank
                                     national        national                                 N.A.
                                                          national
                                                              national   PLC Trust  Co.
                         Inc.        Inc.
                     broker)
             (米ドル)    (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)   (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)
     負債：
     中央清算機関で
     清算される
                －   － 44,991,542      －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －  44,991,542
          §
     金利スワップ契約
     ＯＴＣトータルリター
                －   －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －   956,241     －    －    －    －   956,241
          ＊＃
     ン・スワップ契約
     ＯＴＣクレジット・
     デフォルト契約－売却
              547,754     －    －    －    －  35,910,584    5,001,326      －  12,169,345       －  5,283,526    6,801,315    9,773,768      －    －    －    －  75,487,618
         ＊＃
     プロテクション
     ＯＴＣクレジット・
     デフォルト契約－購入
                －   －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －     －
         ＊＃
     プロテクション
     中央清算機関で清算
     されるクレジット・
                －   －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －     －
         §
     デフォルト契約
       §
                －   －    －    －    －    －    －    －    －    －  2,401,029       －    －    －    －    －    －  2,401,029
     先物契約
       ＃
                －   －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －     －
     為替予約
     先物プレミアム・
     スワップ・オプション
             32,211,669     616,639      －    －  36,944,197       －    － 2,412,720    9,477,273    8,493,627       －    －   331,455     － 3,726,885    5,916,404    9,481,754    109,612,623
      ＃
     契約
     売建スワップ・
             30,054,266      －    －    －  4,366,151       －    －    －  9,206,336    14,911,996       －    －  28,893,739      － 1,574,488    1,734,816    1,994,020    92,735,812
        ＃
     オプション
         ＃
                －   －    －    －    －    －    －    －    －  1,211,200       －    －    －    －    －    －    －  1,211,200
     売建オプション
     負債合計        62,813,689     616,639   44,991,542      －  41,310,348    35,910,584    5,001,326    2,412,720    30,852,954    24,616,823     7,684,555    6,801,315    39,955,203      － 5,301,373    7,651,220    11,475,774    327,396,065
     金融純資産およびデリ
             (10,113,118)     708,408   2,466,460      － (16,190,626)    (26,400,820)    (3,298,882)    3,962,648    (19,907,680)    (14,200,061)     (1,529,251)    (6,125,145)    (24,075,901)     48,697   4,585,164    3,805,010    4,303,749    (95,004,348)
     バティブ純資産の合計
     受取（差入れ）担保
             (10,113,118)     708,408      － 6,957,000    (15,626,645)    (26,400,820)    (3,298,882)    3,962,648    (19,907,680)    (14,200,061)       － (6,096,081)    (22,983,120)       － 4,330,000    3,618,000    4,008,913
      †＃＃
     合計
     正味金額           －   －  2,466,460    6,957,000     (563,981)      －    －    －    －    － (1,529,251)     (29,064)   (1,092,781)     48,697   255,164    187,010    294,836
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     支配下の受取担保
     （ＴＢＡ契約を含
                －  793,698      －    －    －    －    － 4,110,000       －    －    －    －    －    － 4,330,000    3,618,000    4,008,913    16,860,611
      ＊＊
     む）
     支配下にない受取担保           －   －    － 7,096,140       －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －  7,096,140
     （差入れ）担保
     （ＴＢＡ契約を含
             (10,870,831)       －    －  (937,554)   (15,626,645)    (26,444,633)    (3,675,101)       － (20,073,681)    (14,267,715)    (27,013,673)    (6,096,081)    (22,983,120)       －    －    －    － (147,989,034)
      ＊＊
     む）
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    ＊

       プレミアム（もしあれば）を除く。資産負債計算書のＯＴＣスワップ契約に係る未実現評価益および評価損に含まれている。
    ＊＊
       資産負債計算書の投資有価証券に含まれている。
    †
       個別の契約に基づき、特定のブローカーから追加担保が要求されることがある。
    ＃
       マスター・ネッティング契約によりカバーされる（注１）。
    ＃＃
       金融純資産およびデリバティブ純資産の合計に対する超過担保は表示されていない。担保には、未決済の契約に関連する金額が含まれることがある。
    §
       資産負債計算書に記載されている当日の先物取引値洗差金であって、未決済のものだけが表示される。先物契約および中央清算機関で清算されるスワップ契約に係る累
       積評価益／（評価損）は、ファンドの投資有価証券明細表の後に記載された表において表示されている。先物契約および中央清算機関で清算されるスワップ契約に係る
       当初証拠金のために提供された担保は上記の表には含まれておらず、それぞれ合計18,998,066米ドルおよび合計32,831,064米ドルであった。
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     (2)  投資有価証券明細表等
    投資有価証券明細表          （2022年４月30日現在）（未監査）

                                               額面        時価

                               *
     米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券                      (143.5%)
                                              米ドル        米ドル
     米国政府保証モーゲージ債務証券                (4.0%)
     Government      National     Mortgage     Association      (1  YR  WSJ  LIBOR   + 1.49%),
     3.469%,    12/20/68
                                            $1,210,003        $1,225,580
     Government      National     Mortgage     Association      Pass-Through       Certificates
      6.50%,    with   due  dates   from   3/15/31    to  10/15/31
                                              91,555        98,882
      6.00%,    with   due  dates   from   12/20/48     to  4/20/49
                                             432,493        470,704
      5.50%,    with   due  dates   from   1/20/49    to  11/20/49
                                            2,203,346        2,341,824
      5.00%,    with   due  dates   from   6/15/40    to  3/20/50
                                            6,805,847        7,150,473
      4.70%,    with   due  dates   from   6/20/65    to  8/20/67
                                             791,844        801,920
      4.661%,    9/20/65
                                             233,744        236,676
      4.66%,    5/20/65
                                             177,784        180,688
      4.658%,    6/20/65
                                              12,703        12,878
      4.65%,    6/20/67
                                             524,792        533,129
      4.547%,    5/20/65
                                              38,497        39,063
      4.507%,    8/20/65
                                              50,929        51,522
      4.50%,    TBA,   5/1/52
                                            8,000,000        8,159,880
      4.50%,    with   due  dates   from   5/20/44    to  1/20/50
                                            3,765,556        3,906,268
      4.499%,    3/20/67
                                             763,384        777,455
      4.496%,    5/20/65
                                             750,503        760,470
      4.468%,    6/20/65
                                              28,700        29,074
      4.423%,    6/20/65
                                              26,181        26,476
      4.419%,    5/20/65
                                              42,826        43,326
      4.33%,    5/20/67
                                             364,280        369,193
      4.00%,    with   due  dates   from   2/20/48    to  3/20/50
                                            4,373,696        4,418,321
      3.50%,    TBA,   5/1/52
                                            44,000,000        43,039,955
      3.50%,    with   due  dates   from   11/15/42     to  3/20/50
                                            19,021,674        18,771,269
      3.00%,    TBA,   5/1/52
                                            3,000,000        2,859,420
      3.00%,    with   due  dates   from   3/20/43    to  2/20/50
                                            2,848,936        2,728,947
                                                    99,033,393
     米国政府系機関モーゲージ債務証券                 (139.5%)
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation      Pass-Through       Certificates
      5.00%,    with   due  dates   from   3/1/41    to  6/1/49
                                             208,322        219,083
      4.50%,    with   due  dates   from   7/1/44    to  11/1/49
                                             650,281        678,036
      4.00%,    with   due  dates   from   12/1/44    to  7/1/49
                                            3,369,883        3,413,365
      3.50%,    with   due  dates   from   4/1/42    to  11/1/47
                                            3,349,516        3,299,979
      3.00%,    10/1/46
                                            1,494,007        1,433,007
      2.50%,    with   due  dates   from   4/1/43    to  2/1/51
                                             488,033        451,258
     Federal    National     Mortgage     Association      Pass-Through       Certificates
      6.00%,    with   due  dates   from   2/1/36    to  5/1/41
                                            1,581,096        1,730,512
      5.50%,    with   due  dates   from   1/1/33    to  2/1/35
                                             250,953        266,717
      5.00%,    with   due  dates   from   3/1/40    to  8/1/49
                                            2,802,336        2,935,737
      4.50%,    with   due  dates   from   7/1/44    to  11/1/49
                                            3,032,293        3,151,525
      4.00%,    1/1/57
                                            3,972,504        4,026,720
      4.00%,    with   due  dates   from   8/1/44    to  11/1/49
                                            4,105,272        4,156,135
      3.50%,    with   due  dates   from   5/1/56    to  9/1/57
                                            10,048,295         9,803,503
      3.50%,    with   due  dates   from   5/1/42    to  2/1/47
                                            7,931,956        7,830,834
      3.50%,    6/1/31
                                             306,671        308,630
      3.00%,    with   due  dates   from   9/1/42    to  3/1/47
                                            10,576,999        10,186,017
      2.50%,    with   due  dates   from   12/1/47    to  5/1/51
                                            4,472,900        4,129,420
                                 40/112





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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
                               *
     米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券                      (143.5%)     （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     米国政府系機関モーゲージ債務証券                （つづき）
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities
      6.00%,    TBA,   5/1/52
                                            $1,000,000        $1,049,923
      4.50%,    TBA,   6/1/52
                                           659,000,000        667,186,360
      4.50%,    TBA,   5/1/52
                                           437,000,000        444,579,416
      4.00%,    TBA,   6/1/52
                                           341,000,000        337,909,654
      4.00%,    TBA,   5/1/52
                                           477,000,000        474,186,417
      3.50%,    TBA,   6/1/52
                                           203,000,000        196,330,964
      3.50%,    TBA,   5/1/52
                                           326,000,000        316,092,371
      3.00%,    TBA,   6/1/52
                                           304,000,000        285,937,870
      3.00%,    TBA,   5/1/52
                                           352,000,000        331,842,193
      2.50%,    TBA,   5/1/52
                                           122,000,000        111,305,919
      2.00%,    TBA,   6/1/52
                                           104,000,000         91,533,832
      2.00%,    TBA,   5/1/52
                                           155,000,000        136,687,029
                                                  3,452,662,426
     米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券合計                        (取得原価     $3,606,088,024)
                                                  $3,551,695,819
                                               額面        時価

                *
     米国財務省証券        (0.2%)
                                              米ドル        米ドル
                        i
     U.S.   Treasury     Bonds   1.875%,    11/15/51
                                             $163,000        $129,204
                               i
     U.S.   Treasury     Inflation     Index   Notes   0.125%,    7/15/31
                                             616,581        664,494
                       i
     U.S.   Treasury     Notes   0.25%,    9/30/25
                                            4,389,000        4,008,913
     米国財務省証券合計          (取得原価     $4,802,611)
                                                    $4,802,611
                                               額面        時価

                *
     モーゲージ証券        (39.2%)
                                              米ドル        米ドル
     政府系機関モーゲージ担保債務証書                 (16.4%)
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation
      REMICs    IFB  Ser.   3408,   Class   EK,  ((-4.024     x 1 Month   US  LIBOR)
      + 25.79%),     23.563%,     4/15/37
                                             $312,701        $487,813
      REMICs    IFB  Ser.   2976,   Class   LC,  ((-3.667     x 1 Month   US  LIBOR)
      + 24.42%),     22.388%,     5/15/35
                                              44,903        60,619
      REMICs    IFB  Ser.   3065,   Class   DC,  ((-3   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 19.86%),     18.198%,     3/15/35
                                             234,607        297,951
      REMICs    IFB  Ser.   2990,   Class   LB,  ((-2.556     x 1 Month   US  LIBOR)
      + 16.95%),     15.529%,     6/15/34
                                              72,582        78,388
      REMICs    IFB  Ser.   4738,   Class   QS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.20%),    5.646%,    12/15/47
                                            13,423,032         2,093,864
      REMICs    IFB  Ser.   4461,   Class   SB,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.20%),    5.646%,    4/15/45
                                            11,877,975         1,779,792
      REMICs    IFB  Ser.   4839,   Class   WS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.10%),    5.546%,    8/15/56
                                            16,748,330         2,763,475
      REMICs    IFB  Ser.   4596,   Class   CS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.10%),    5.546%,    6/15/46
                                            13,149,155         1,380,661
      REMICs    IFB  Ser.   4077,   Class   HS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.10%),    5.546%,    7/15/42
                                            6,780,934         806,638
      REMICs    IFB  Ser.   4839,   Class   AS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.05%),    5.496%,    6/15/42
                                            10,750,797          793,170
      REMICs    IFB  Ser.   3852,   Class   NT,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.00%),
      5.446%,    5/15/41
                                             377,843        348,502
                                 41/112





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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
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                                               額面        時価
                *
     モーゲージ証券        (39.2%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     政府系機関モーゲージ担保債務証書                （つづき）
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation
      REMICs    IFB  Ser.   4912,   Class   PS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.05%),    5.382%,    9/25/49
                                            $7,863,202         $976,642
      REMICs    IFB  Ser.   4994,   Class   SD,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 5.60%),    4.932%,    2/25/49
                                            35,405,920         3,373,122
      REMICs    Ser.   5170,   Class   IC,  IO,  4.50%,    8/25/50
                                            3,767,095         731,683
      REMICs    Ser.   4973,   Class   BI,  IO,  4.50%,    5/25/50
                                            48,443,961         9,931,012
      REMICs    Ser.   4975,   Class   EI,  IO,  4.50%,    5/25/50
                                            33,919,173         6,309,170
      REMICs    Ser.   4132,   Class   IP,  IO,  4.50%,    11/15/42
                                            1,157,097         129,248
      REMICs    Ser.   4122,   Class   TI,  IO,  4.50%,    10/15/42
                                             692,719        130,289
      REMICs    Ser.   4018,   Class   DI,  IO,  4.50%,    7/15/41
                                             447,048         32,518
      REMICs    Ser.   5184,   Class   IO,  IO,  4.00%,    1/25/52
                                            3,177,013         589,717
      REMICs    Ser.   5168,   Class   CI,  IO,  4.00%,    11/25/51
                                            3,942,537         709,432
      REMICs    Ser.   5052,   Class   KI,  IO,  4.00%,    12/25/50
                                            49,939,211         9,348,121
      REMICs    Ser.   5019,   Class   MI,  IO,  4.00%,    10/25/50
                                            42,492,863         7,481,931
      REMICs    Ser.   4546,   Class   TI,  IO,  4.00%,    12/15/45
                                            4,575,250         797,458
      REMICs    Ser.   5140,   Class   BI,  IO,  3.50%,    9/25/51
                                            58,036,330        11,018,714
      REMICs    Ser.   5070,   Class   AI,  IO,  3.50%,    2/25/51
                                            56,518,507        11,062,192
      REMICs    Ser.   5050,   Class   IM,  IO,  3.50%,    10/25/50
                                            66,029,341        12,804,806
      REMICs    Ser.   4165,   Class   AI,  IO,  3.50%,    2/15/43
                                            3,270,828         496,665
      REMICs    Ser.   5007,   Class   IP,  IO,  3.00%,    7/25/50
                                            47,475,659         7,469,136
      REMICs    Ser.   4141,   Class   PI,  IO,  3.00%,    12/15/42
                                            2,237,348         276,956
      REMICs    Ser.   4158,   Class   TI,  IO,  3.00%,    12/15/42
                                            4,679,212         363,201
      REMICs    Ser.   4176,   Class   DI,  IO,  3.00%,    12/15/42
                                            5,838,470         418,750
      REMICs    Ser.   4171,   Class   NI,  IO,  3.00%,    6/15/42
                                            2,609,883         258,448
      REMICs    Ser.   4183,   Class   MI,  IO,  3.00%,    2/15/42
                                            1,657,574         112,218
      REMICs    Ser.   4201,   Class   JI,  IO,  3.00%,    12/15/41
                                            3,242,546         138,113
      REMICs    Ser.   4206,   Class   IP,  IO,  3.00%,    12/15/41
                                            1,418,815         153,838
      REMICs    Ser.   4004,   IO,  3.00%,    3/15/26
                                             109,308          403
      REMICs    Ser.   5118,   Class   NI,  IO,  2.00%,    2/25/51
                                            69,812,115         9,542,966
      REMICs    Ser.   3369,   Class   BO,  PO,  zero   %,  9/15/37
                                              5,239        4,453
      REMICs    Ser.   3391,   PO,  zero   %,  4/15/37
                                              47,462        41,766
      REMICs    Ser.   3175,   Class   MO,  PO,  zero   %,  6/15/36
                                              8,904        7,925
      REMICs    Ser.   3210,   PO,  zero   %,  5/15/36
                                              3,626        3,445
      REMICs    FRB  Ser.   3117,   Class   AF,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.00%),
      zero   %,  2/15/36
                                              9,637        8,480
      Strips    Ser.   315,   PO,  zero   %,  9/15/43
                                            6,590,208        5,243,999
     Federal    National     Mortgage     Association
      REMICs    IFB  Ser.   06-62,    Class   PS,  ((-6   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 39.90%),     35.893%,     7/25/36
                                             145,774        269,681
      REMICs    IFB  Ser.   06-8,   Class   HP,  ((-3.667     x 1 Month   US  LIBOR)
      + 24.57%),     22.118%,     3/25/36
                                             144,297        183,235
      REMICs    IFB  Ser.   05-106,    Class   JC,  ((-3.101     x 1 Month   US  LIBOR)
      + 20.12%),     18.053%,     12/25/35
                                             199,280        269,028
      REMICs    IFB  Ser.   11-4,   Class   CS,  ((-2   x 1 Month   US  LIBOR)    + 12.90%),
      11.564%,     5/25/40
                                             209,192        242,360
      REMICs    IFB  Ser.   15-66,    Class   AS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.25%),    5.582%,    9/25/45
                                            17,628,077         1,915,719
      REMICs    IFB  Ser.   14-87,    Class   MS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.25%),    5.582%,    1/25/45
                                            11,434,761         1,325,746
                                 42/112





                                                          EDINET提出書類
                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
                *
     モーゲージ証券        (39.2%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     政府系機関モーゲージ担保債務証書                （つづき）
     Federal    National     Mortgage     Association
      REMICs    IFB  Ser.   18-44,    Class   SA,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.20%),    5.532%,    6/25/48
                                           $21,387,999         $2,811,453
      REMICs    IFB  Ser.   18-29,    Class   S,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.20%),    5.532%,    5/25/48
                                            10,692,747         1,405,562
      REMICs    IFB  Ser.   18-1,   Class   MS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.15%),    5.482%,    2/25/48
                                            6,566,916         855,012
      REMICs    IFB  Ser.   17-108,    Class   SA,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.15%),    5.482%,    1/25/48
                                            13,550,342         2,047,295
      REMICs    IFB  Ser.   19-3,   Class   SA,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.10%),    5.432%,    2/25/49
                                            19,087,612         2,109,372
      REMICs    IFB  Ser.   18-94,    Class   SA,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.10%),    5.432%,    1/25/49
                                            4,193,987         377,459
      REMICs    IFB  Ser.   16-91,    Class   AS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.10%),    5.432%,    12/25/46
                                            14,682,550         1,541,668
      REMICs    IFB  Ser.   17-33,    Class   LS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.10%),    5.432%,    5/25/39
                                            3,972,094         472,004
      REMICs    IFB  Ser.   20-12,    Class   SK,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.05%),    5.382%,    3/25/50
                                            35,363,813         4,852,976
      REMICs    IFB  Ser.   19-59,    Class   SD,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.05%),    5.382%,    10/25/49
                                            13,826,874         1,861,045
      REMICs    IFB  Ser.   16-8,   Class   SA,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.05%),    5.382%,    3/25/46
                                            24,140,010         3,616,840
      REMICs    FRB  Ser.   19-74,    Class   S,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.00%),    5.332%,    12/25/49
                                            29,826,934         3,988,414
      REMICs    IFB  Ser.   19-71,    Class   CS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.00%),    5.332%,    11/25/49
                                            8,149,190        1,419,996
      REMICs    IFB  Ser.   19-57,    Class   LS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.00%),    5.332%,    10/25/49
                                            23,377,298         3,459,354
      REMICs    Ser.   20-45,    Class   GI,  IO,  5.00%,    7/25/50
                                            68,763,101        14,598,743
      REMICs    Ser.   20-93,    Class   WI,  IO,  5.00%,    6/25/50
                                            65,398,629        13,725,864
      REMICs    Ser.   15-33,    Class   AI,  IO,  5.00%,    6/25/45
                                            12,249,455         2,095,011
      Interest     Strip   Ser.   409,   Class   C24,   IO,  4.50%,    4/25/42
                                            4,703,578         903,536
      REMICs    Ser.   18-3,   Class   AI,  IO,  4.50%,    12/25/47
                                            10,140,505         1,754,815
      REMICs    Ser.   17-87,    Class   IA,  IO,  4.50%,    11/25/47
                                            19,932,262         3,587,807
      REMICs    Ser.   17-72,    Class   ID,  IO,  4.50%,    9/25/47
                                            16,374,683         2,865,570
      REMICs    Ser.   20-62,    Class   CI,  IO,  4.00%,    6/25/48
                                            51,780,185        10,421,606
      REMICs    Ser.   15-3,   Class   BI,  IO,  4.00%,    3/25/44
                                             320,805         4,807
      REMICs    Ser.   12-124,    Class   UI,  IO,  4.00%,    11/25/42
                                            4,508,764         788,046
      REMICs    Ser.   12-62,    Class   EI,  IO,  4.00%,    4/25/41
                                             651,073         18,514
      REMICs    Ser.   12-22,    Class   CI,  IO,  4.00%,    3/25/41
                                             963,167         45,281
      REMICs    Ser.   20-95,    Class   GI,  IO,  3.50%,    1/25/51
                                            32,633,387         5,835,017
      REMICs    Ser.   17-12,    IO,  3.50%,    3/25/47
                                            2,793,509         493,481
      REMICs    Ser.   15-10,    Class   AI,  IO,  3.50%,    8/25/43
                                            1,554,219          48,868
      REMICs    Ser.   13-18,    Class   IN,  IO,  3.50%,    3/25/43
                                            1,288,459         201,260
      REMICs    Ser.   14-10,    IO,  3.50%,    8/25/42
                                            1,106,843         135,309
      REMICs    Ser.   12-128,    Class   QI,  IO,  3.50%,    6/25/42
                                            3,145,568         219,607
      REMICs    Ser.   21-84,    Class   KI,  IO,  3.00%,    12/25/51
                                            4,209,494         676,718
      REMICs    Ser.   20-68,    Class   LI,  IO,  3.00%,    10/25/50
                                            53,936,897         8,645,276
      REMICs    Ser.   20-60,    Class   CI,  IO,  3.00%,    9/25/50
                                            63,611,905        12,297,453
                                 43/112





                                                          EDINET提出書類
                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
                *
     モーゲージ証券        (39.2%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     政府系機関モーゲージ担保債務証書                （つづき）
     Federal    National     Mortgage     Association
      REMICs    Ser.   13-55,    Class   IK,  IO,  3.00%,    4/25/43
                                            $1,454,553         $181,467
      REMICs    Ser.   12-151,    Class   PI,  IO,  3.00%,    1/25/43
                                            2,567,669         323,249
      REMICs    Ser.   12-144,    Class   KI,  IO,  3.00%,    11/25/42
                                            2,740,652         220,159
      REMICs    Ser.   13-55,    Class   PI,  IO,  3.00%,    5/25/42
                                            1,364,310          58,856
      REMICs    Ser.   13-35,    Class   PI,  IO,  3.00%,    2/25/42
                                            2,150,251          71,001
      REMICs    Ser.   13-67,    Class   IP,  IO,  3.00%,    2/25/42
                                            1,293,306          35,676
      REMICs    Ser.   13-30,    Class   IP,  IO,  3.00%,    10/25/41
                                             296,799         3,077
      REMICs    Ser.   13-23,    Class   LI,  IO,  3.00%,    6/25/41
                                             505,502         7,638
      REMICs    Ser.   14-28,    Class   AI,  IO,  3.00%,    3/25/40
                                            2,170,711          43,803
      REMICs    Ser.   21-12,    Class   NI,  IO,  2.50%,    3/25/51
                                            29,749,786         5,020,276
                                 W
      REMICs    FRB  Ser.   01-50,    Class   B1,  IO,  0.378%,    10/25/41
                                             170,344          852
                                W
      Trust   FRB  Ser.   05-W4,    Class   1A,  IO,  0.063%,    8/25/45
                                              44,655          54
      REMICs    Ser.   03-34,    PO,  zero   %,  4/25/43
                                              75,869        69,041
      REMICs    Ser.   07-14,    Class   KO,  PO,  zero   %,  3/25/37
                                              55,544        49,990
      REMICs    Ser.   06-125,    Class   OX,  PO,  zero   %,  1/25/37
                                              4,407        3,923
      REMICs    Ser.   06-84,    Class   OT,  PO,  zero   %,  9/25/36
                                              4,826        4,247
      REMICs    Ser.   06-46,    Class   OC,  PO,  zero   %,  6/25/36
                                              4,836        4,086
     Government      National     Mortgage     Association
      IFB  Ser.   10-9,   Class   YD,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.80%),
      6.206%,    1/16/40
                                            7,861,094        1,168,892
      Ser.   09-79,    Class   IC,  IO,  6.00%,    8/20/39
                                            4,318,578         617,600
      IFB  Ser.   20-112,    Class   MS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.30%),
      5.706%,    8/20/50
                                            36,896,134         6,064,986
      IFB  Ser.   20-142,    Class   SB,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.30%),
      5.706%,    9/20/50
                                            33,130,552         5,367,978
      IFB  Ser.   18-91,    Class   SJ,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.25%),
      5.656%,    7/20/48
                                            5,489,042         619,703
      IFB  Ser.   20-98,    Class   KS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.20%),
      5.606%,    7/20/50
                                            32,515,651         5,072,546
      IFB  Ser.   14-131,    Class   BS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.20%),
      5.606%,    9/16/44
                                            10,096,947         1,928,191
      IFB  Ser.   12-149,    Class   GS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.20%),
      5.606%,    12/20/42
                                            10,126,999         1,298,686
      IFB  Ser.   19-123,    Class   SL,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.15%),
      5.556%,    10/20/49
                                            19,350,888         1,976,746
      IFB  Ser.   18-168,    Class   KS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.15%),
      5.556%,    12/20/48
                                            21,739,608         2,754,286
      IFB  Ser.   13-129,    Class   SN,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.15%),
      5.556%,    9/20/43
                                             793,273        101,015
      IFB  Ser.   20-32,    Class   GS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.10%),
      5.506%,    3/20/50
                                            18,784,548         2,580,789
      IFB  Ser.   20-11,    Class   SY,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.10%),
      5.506%,    1/20/50
                                            38,937,468         4,204,079
      IFB  Ser.   19-83,    Class   JS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.10%),
      5.506%,    7/20/49
                                            13,238,591         1,423,149
      IFB  Ser.   19-83,    Class   SW,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.10%),
      5.506%,    7/20/49
                                            18,960,348         2,233,719
      IFB  Ser.   19-65,    Class   BS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.10%),
      5.506%,    5/20/49
                                            8,391,351        1,018,458
                                 44/112





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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
                *
     モーゲージ証券        (39.2%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     政府系機関モーゲージ担保債務証書                （つづき）
     Government      National     Mortgage     Association
      IFB  Ser.   19-20,    Class   SB,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.10%),
      5.506%,    2/20/49
                                           $18,238,767         $2,354,631
      IFB  Ser.   18-155,    Class   SE,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.10%),
      5.506%,    11/20/48
                                            9,653,664        1,045,814
      IFB  Ser.   18-148,    Class   GS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.10%),
      5.506%,    2/16/46
                                            12,960,787         1,623,253
      IFB  Ser.   20-55,    Class   SA,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      5.456%,    4/20/50
                                            49,057,816         5,319,829
      IFB  Ser.   20-15,    Class   CS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      5.456%,    2/20/50
                                            1,059,117         101,293
      IFB  Ser.   20-18,    Class   GS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      5.456%,    2/20/50
                                            51,115,384         6,961,578
      IFB  Ser.   19-125,    Class   SG,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      5.456%,    10/20/49
                                            4,458,257         835,255
      IFB  Ser.   20-34,    Class   SQ,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      5.456%,    10/20/49
                                            20,433,083         2,312,605
      IFB  Ser.   19-119,    Class   KS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      5.456%,    9/16/49
                                            20,392,024         3,941,029
      IFB  Ser.   19-108,    Class   S,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      5.456%,    8/20/49
                                            13,656,557         1,731,651
      IFB  Ser.   19-99,    Class   KS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      5.456%,    8/20/49
                                            2,702,447         293,824
      IFB  Ser.   19-78,    Class   SJ,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      5.456%,    6/20/49
                                            6,113,328         594,130
      IFB  Ser.   19-44,    Class   SA,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      5.456%,    4/20/49
                                            11,748,693         1,137,379
      IFB  Ser.   19-30,    Class   SH,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      5.456%,    3/20/49
                                            16,277,657         1,908,731
      IFB  Ser.   19-21,    Class   SJ,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      5.456%,    2/20/49
                                            8,112,726         850,214
      FRB  Ser.   20-47,    Class   SG,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.00%),
      5.406%,    2/20/49
                                            43,215,066         5,293,845
      IFB  Ser.   19-121,    Class   SD,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.00%),
      5.406%,    10/20/49
                                            3,132,415         560,407
      IFB  Ser.   10-31,    Class   SA,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 5.75%),
      5.156%,    3/20/40
                                            11,567,487         1,330,262
      Ser.   18-127,    Class   ID,  IO,  5.00%,    7/20/45
                                             124,155         18,058
      Ser.   15-69,    IO,  5.00%,    5/20/45
                                            6,197,665        1,250,193
      Ser.   14-180,    IO,  5.00%,    12/20/44
                                            8,407,763        1,718,631
      Ser.   14-76,    IO,  5.00%,    5/20/44
                                            2,234,025         432,050
      Ser.   13-3,   Class   IT,  IO,  5.00%,    1/20/43
                                            1,043,516         219,452
      Ser.   11-116,    Class   IB,  IO,  5.00%,    10/20/40
                                              8,080         613
      Ser.   10-35,    Class   UI,  IO,  5.00%,    3/20/40
                                             690,445        134,744
      Ser.   10-9,   Class   UI,  IO,  5.00%,    1/20/40
                                            6,208,472        1,284,409
      Ser.   09-121,    Class   UI,  IO,  5.00%,    12/20/39
                                            2,908,016         588,407
      Ser.   19-83,    IO,  4.50%,    6/20/49
                                            11,578,948         1,840,473
      Ser.   15-13,    Class   BI,  IO,  4.50%,    1/20/45
                                            12,211,097         2,295,220
      Ser.   14-108,    Class   IP,  IO,  4.50%,    12/20/42
                                            1,043,283          73,844
      Ser.   13-20,    Class   QI,  IO,  4.50%,    12/16/42
                                            4,386,783         522,558
      Ser.   12-129,    IO,  4.50%,    11/16/42
                                            2,424,590         466,830
                                 45/112





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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
                *
     モーゲージ証券        (39.2%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     政府系機関モーゲージ担保債務証書                （つづき）
     Government      National     Mortgage     Association
      Ser.   10-35,    Class   QI,  IO,  4.50%,    3/20/40
                                             $979,242        $171,970
      Ser.   10-9,   Class   QI,  IO,  4.50%,    1/20/40
                                            1,016,146         188,800
      Ser.   14-71,    Class   BI,  IO,  4.50%,    5/20/29
                                            1,923,038          83,537
      Ser.   20-46,    Class   MI,  IO,  4.00%,    4/20/50
                                            21,099,979         3,458,774
      Ser.   15-149,    Class   KI,  IO,  4.00%,    10/20/45
                                            5,939,649         989,070
      Ser.   15-94,    IO,  4.00%,    7/20/45
                                             352,721         68,181
      Ser.   15-99,    Class   LI,  IO,  4.00%,    7/20/45
                                             347,441         37,779
      Ser.   15-53,    Class   MI,  IO,  4.00%,    4/16/45
                                            7,998,893        1,557,384
      Ser.   14-2,   Class   IL,  IO,  4.00%,    1/16/44
                                            2,269,064         382,141
      Ser.   14-63,    Class   PI,  IO,  4.00%,    7/20/43
                                            2,081,874         176,782
      Ser.   12-56,    Class   IB,  IO,  4.00%,    4/20/42
                                            2,152,673         372,127
      Ser.   12-38,    Class   MI,  IO,  4.00%,    3/20/42
                                            15,918,472         2,803,084
      Ser.   12-50,    Class   PI,  IO,  4.00%,    12/20/41
                                            3,622,040         375,374
      Ser.   20-138,    Class   IC,  IO,  3.50%,    8/20/50
                                            6,551,252        1,091,963
      Ser.   19-158,    Class   PI,  IO,  3.50%,    12/20/49
                                            89,719,834        13,906,574
      Ser.   19-151,    Class   NI,  IO,  3.50%,    10/20/49
                                            21,156,649         2,911,589
      Ser.   15-20,    Class   PI,  IO,  3.50%,    2/20/45
                                            3,332,966         535,941
      Ser.   15-24,    Class   IA,  IO,  3.50%,    2/20/45
                                            2,728,019         310,449
      Ser.   13-100,    Class   MI,  IO,  3.50%,    2/20/43
                                             584,880         43,322
      Ser.   13-37,    Class   JI,  IO,  3.50%,    1/20/43
                                             785,929         89,612
      Ser.   12-145,    IO,  3.50%,    12/20/42
                                            2,511,931         400,923
      Ser.   13-27,    Class   PI,  IO,  3.50%,    12/20/42
                                             533,751         64,466
      Ser.   12-136,    IO,  3.50%,    11/20/42
                                            6,911,555        1,034,487
      Ser.   12-113,    Class   ID,  IO,  3.50%,    9/20/42
                                            9,168,834        1,522,228
      Ser.   18-127,    Class   IA,  IO,  3.50%,    4/20/42
                                            3,741,916         243,487
      Ser.   15-36,    Class   GI,  IO,  3.50%,    6/16/41
                                            1,968,145          79,304
      Ser.   14-102,    Class   IG,  IO,  3.50%,    3/16/41
                                            1,752,865          97,856
      Ser.   15-52,    Class   KI,  IO,  3.50%,    11/20/40
                                            3,268,596         245,799
      Ser.   15-26,    Class   AI,  IO,  3.50%,    5/20/39
                                            2,399,595          21,836
      Ser.   15-24,    Class   IC,  IO,  3.50%,    11/20/37
                                            1,447,740          29,244
      Ser.   14-100,    Class   JI,  IO,  3.50%,    7/16/29
                                            4,586,069         278,686
      Ser.   20-186,    Class   DI,  IO,  3.00%,    12/20/50
                                            5,613,559         850,542
      Ser.   20-176,    Class   BI,  IO,  3.00%,    11/20/50
                                            47,849,363         7,693,220
      Ser.   14-46,    Class   KI,  IO,  3.00%,    6/20/36
                                              50,923          112
      Ser.   14-30,    Class   KI,  IO,  3.00%,    2/16/29
                                            1,672,751          85,143
      Ser.   14-5,   Class   LI,  IO,  3.00%,    1/16/29
                                            1,745,603          89,200
      Ser.   13-164,    Class   CI,  IO,  3.00%,    11/16/28
                                            3,273,550         177,099
      Ser.   21-107,    Class   QI,  IO,  2.50%,    6/20/51
                                            71,584,567        10,968,016
      Ser.   20-151,    Class   MI,  IO,  2.50%,    10/20/50
                                            34,487,008         4,752,655
                           W
      Ser.   17-H12,    Class   QI,  IO,  2.36%,    5/20/67
                                            13,428,610          660,393
                           W
      Ser.   17-H18,    Class   CI,  IO,  2.34%,    9/20/67
                                            9,456,877         746,206
                            W
      Ser.   16-H27,    Class   BI,  IO,  2.336%,    12/20/66
                                            7,389,785         381,889
                            W
      Ser.   18-H17,    Class   GI,  IO,  2.251%,    10/20/68
                                            18,534,256          990,424
                            W
      Ser.   18-H02,    Class   EI,  IO,  2.121%,    1/20/68
                                            10,852,674          759,688
                            W
      Ser.   19-H02,    Class   DI,  IO,  2.114%,    11/20/68
                                            16,381,147          839,534
                            W
      Ser.   16-H11,    Class   HI,  IO,  2.098%,    1/20/66
                                            24,391,587         1,036,642
                            W
      Ser.   16-H23,    Class   NI,  IO,  2.094%,    10/20/66
                                            27,482,121         1,242,191
                            W
      Ser.   19-H14,    Class   IB,  IO,  2.088%,    8/20/69
                                            19,330,954          933,322
                                 46/112





                                                          EDINET提出書類
                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
                *
     モーゲージ証券        (39.2%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     政府系機関モーゲージ担保債務証書                （つづき）
     Government      National     Mortgage     Association
                            W
      Ser.   20-H02,    Class   GI,  IO,  2.081%,    1/20/70
                                           $25,088,504         $1,266,185
                            W
      Ser.   16-H24,    Class   JI,  IO,  1.973%,    11/20/66
                                            10,588,104          600,544
                            W
      Ser.   17-H10,    Class   MI,  IO,  1.966%,    4/20/67
                                            12,475,862          509,015
                            W
      Ser.   15-H15,    Class   JI,  IO,  1.955%,    6/20/65
                                            13,307,941          775,853
                            W
      Ser.   17-H08,    Class   NI,  IO,  1.908%,    3/20/67
                                            9,340,016         453,925
                            W
      Ser.   17-H23,    Class   BI,  IO,  1.883%,    11/20/67
                                            14,012,012          836,517
                              W
      FRB  Ser.   15-H16,    Class   XI,  IO,  1.878%,    7/20/65
                                            14,887,306          841,132
                            W
      Ser.   15-H12,    Class   AI,  IO,  1.862%,    5/20/65
                                            19,100,941          964,598
                            W
      Ser.   15-H20,    Class   AI,  IO,  1.826%,    8/20/65
                                            17,735,322          892,086
                            W
      Ser.   15-H10,    Class   CI,  IO,  1.808%,    4/20/65
                                            19,455,942         1,068,131
                            W
      Ser.   15-H12,    Class   GI,  IO,  1.793%,    5/20/65
                                            23,103,969         1,231,442
                            W
      Ser.   15-H25,    Class   CI,  IO,  1.717%,    10/20/65
                                            15,428,852          617,154
                            W
      Ser.   15-H12,    Class   EI,  IO,  1.706%,    4/20/65
                                            18,653,037          897,211
                            W
      Ser.   15-H26,    Class   DI,  IO,  1.701%,    10/20/65
                                            13,771,555          641,713
                            W
      Ser.   15-H09,    Class   BI,  IO,  1.676%,    3/20/65
                                            20,016,956          854,244
                            W
      Ser.   18-H05,    Class   AI,  IO,  1.628%,    2/20/68
                                            14,430,286         1,001,101
                            W
      Ser.   16-H04,    Class   KI,  IO,  1.623%,    2/20/66
                                            17,975,654          443,774
                            W
      Ser.   15-H25,    Class   AI,  IO,  1.613%,    9/20/65
                                            15,847,927          789,227
                            W
      Ser.   17-H14,    Class   EI,  IO,  1.586%,    6/20/67
                                            15,913,341          529,616
                            W
      Ser.   15-H01,    Class   CI,  IO,  1.578%,    12/20/64
                                            12,502,653          299,101
                            W
      Ser.   15-H28,    Class   DI,  IO,  1.566%,    8/20/65
                                            14,122,977          578,943
                           W
      Ser.   15-H17,    Class   CI,  IO,  1.56%,    6/20/65
                                            14,862,280          333,940
                            W
      Ser.   15-H04,    Class   AI,  IO,  1.543%,    12/20/64
                                            19,927,697          594,718
                            W
      Ser.   16-H02,    Class   HI,  IO,  1.536%,    1/20/66
                                            29,507,330          805,550
                            W
      Ser.   14-H11,    Class   GI,  IO,  1.496%,    6/20/64
                                            31,206,016         1,320,483
                            W
      Ser.   14-H07,    Class   BI,  IO,  1.472%,    5/20/64
                                            26,417,035         1,209,405
                            W
      Ser.   10-H19,    Class   GI,  IO,  1.405%,    8/20/60
                                            14,604,757          546,408
      IFB  Ser.   11-70,    Class   YI,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 5.00%),
      0.15%,    12/20/40
                                            4,211,616          15,030
                                                   405,510,019
     商業用モーゲージ証券           (13.3%)
     AREIT   CRE  Trust   144A   FRB  Ser.   20-CRE4,     Class   D,  3.572%,    4/15/37
                                            5,659,000        5,680,504
     Banc   of  America    Commercial      Mortgage     Trust
                            W
      FRB  Ser.   16-UB10,     Class   C,  5.009%,    7/15/49
                                            3,113,000        3,025,947
                            W
      FRB  Ser.   15-UBS7,     Class   B,  4.502%,    9/15/48
                                            7,695,000        7,300,445
                             W
      FRB  Ser.   07-1,   Class   XW,  IO,  0.508%,    1/15/49
                                             136,086           2
     BANK
                              W
      FRB  Ser.   20-BN26,     Class   XA,  IO,  1.346%,    3/15/63
                                            35,051,481         2,543,479
                              W
      FRB  Ser.   18-BN13,     Class   XA,  IO,  0.645%,    8/15/61
                                           194,638,741         4,142,302
     Barclays     Commercial      Mortgage     Trust   144A   Ser.   19-C5,    Class   D,
     2.50%,    11/15/52
                                             499,000        382,181
     BBCMS   Mortgage     Trust   144A   Ser.   21-C10,    Class   E,  2.00%,    7/15/54
                                            4,200,000        2,908,352
     Bear   Stearns    Commercial      Mortgage     Securities      Trust   FRB
                         W
     Ser.   07-T26,    Class   AJ,  5.566%,    1/12/45
                                            1,373,917          68,692
     CD  Commercial      Mortgage     Trust   FRB  Ser.   17-CD6,    Class   C,
              W
     4.406%,    11/13/50
                                            3,594,000        3,379,066
     CD  Commercial      Mortgage     Trust   144A   Ser.   17-CD3,    Class   D,
     3.25%,    2/10/50
                                             416,000        323,093
                                 47/112


                                                          EDINET提出書類
                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
                *
     モーゲージ証券        (39.2%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     商業用モーゲージ証券          （つづき）
     CFCRE   Commercial      Mortgage     Trust   144A
                           W
      FRB  Ser.   11-C2,    Class   D,  5.249%,    12/15/47
                                             $333,800        $340,509
                           W
      FRB  Ser.   11-C2,    Class   E,  5.249%,    12/15/47
                                            3,258,000        3,244,557
     Citigroup     Commercial      Mortgage     Trust
                              W
      FRB  Ser.   14-GC19,     Class   XA,  IO,  1.285%,    3/10/47
                                            61,338,777          963,387
                              W
      FRB  Ser.   13-GC17,     Class   XA,  IO,  1.15%,    11/10/46
                                            28,564,375          332,646
                              W
      FRB  Ser.   20-GC46,     Class   XA,  IO,  1.105%,    2/15/53
                                            68,560,304         4,007,617
     Citigroup     Commercial      Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   06-C5,
                     W
     Class   XC,  IO,  0.599%,    10/15/49
                                            6,236,469           135
     COMM   Mortgage     Trust
                           W
      FRB  Ser.   12-CR1,    Class   C,  5.452%,    5/15/45
                                            4,003,000        3,976,395
                            W
      FRB  Ser.   14-CR17,     Class   C,  4.945%,    5/10/47
                                             300,000        296,617
                          W
      Ser.   12-LC4,    Class   B,  4.934%,    12/10/44
                                            2,593,508        2,590,172
                            W
      FRB  Ser.   14-CR18,     Class   C,  4.907%,    7/15/47
                                            2,758,000        2,639,226
                          W
      Ser.   13-CR11,     Class   AM,  4.715%,    8/10/50
                                             949,000        962,685
                            W
      FRB  Ser.   18-COR3,     Class   C,  4.712%,    5/10/51
                                            11,276,000        10,765,113
                            W
      FRB  Ser.   14-UBS6,     Class   C,  4.588%,    12/10/47
                                             504,000        491,143
                          W
      Ser.   14-LC17,     Class   B,  4.49%,    10/10/47
                                            2,308,000        2,279,956
                              W
      FRB  Ser.   14-UBS4,     Class   XA,  IO,  1.25%,    8/10/47
                                            25,033,045          459,379
                              W
      FRB  Ser.   14-LC15,     Class   XA,  IO,  1.224%,    4/10/47
                                            60,541,911          937,806
                              W
      FRB  Ser.   13-LC13,     Class   XA,  IO,  1.166%,    8/10/46
                                            24,711,788          250,857
                              W
      FRB  Ser.   14-CR18,     Class   XA,  IO,  1.152%,    7/15/47
                                            18,501,108          320,069
                              W
      FRB  Ser.   14-CR17,     Class   XA,  IO,  1.117%,    5/10/47
                                            25,373,542          385,323
                              W
      FRB  Ser.   14-CR19,     Class   XA,  IO,  1.096%,    8/10/47
                                            20,184,664          346,817
                              W
      FRB  Ser.   15-CR23,     Class   XA,  IO,  1.019%,    5/10/48
                                            30,543,289          622,839
                               W
      FRB  Ser.   14-UBS6,     Class   XA,  IO,  1.002%,    12/10/47
                                            44,088,616          760,132
                               W
      FRB  Ser.   14-LC17,     Class   XA,  IO,  0.831%,    10/10/47
                                            16,408,347          219,970
                              W
      FRB  Ser.   19-GC44,     Class   XA,  IO,  0.763%,    8/15/57
                                            90,187,849         3,047,069
     COMM   Mortgage     Trust   144A
                           W
      FRB  Ser.   12-CR1,    Class   D,  5.452%,    5/15/45
                                            1,651,000        1,439,307
                            W
      FRB  Ser.   13-LC13,     Class   D,  5.436%,    8/10/46
                                             720,000        663,726
                            W
      FRB  Ser.   13-CR13,     Class   E,  5.042%,    11/10/46
                                            1,524,000        1,294,176
                            W
      FRB  Ser.   14-CR17,     Class   D,  5.009%,    5/10/47
                                            4,337,000        3,903,422
                            W
      FRB  Ser.   14-CR19,     Class   D,  4.854%,    8/10/47
                                            2,364,000        2,201,099
      Ser.   12-LC4,    Class   E,  4.25%,    12/10/44
                                            1,918,000         495,228
                           W
      FRB  Ser.   13-CR6,    Class   D,  4.222%,    3/10/46
                                            1,683,000        1,638,105
      Ser.   13-LC6,    Class   E,  3.50%,    1/10/46
                                            3,735,000        3,184,845
      Ser.   15-LC19,     Class   D,  2.867%,    2/10/48
                                            4,050,000        3,617,609
     Credit    Suisse    Commercial      Mortgage     Trust   144A
                           W
      FRB  Ser.   08-C1,    Class   AJ,  6.01%,    2/15/41
                                            9,821,289        4,838,949
                             W
      FRB  Ser.   07-C2,    Class   AX,  IO,  0.048%,    1/15/49
                                            6,147,590            5
     CSAIL   Commercial      Mortgage     Trust
                           W
      FRB  Ser.   15-C1,    Class   C,  4.402%,    4/15/50
                                            3,716,000        3,342,800
                              W
      FRB  Ser.   19-C17,    Class   XA,  IO,  1.501%,    9/15/52
                                            60,213,320         4,346,643
     CSAIL   Commercial      Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   15-C1,    Class   D,
             W
     3.902%,    4/15/50
                                            4,076,000        3,219,596
                                    W
     CSMC   Trust   FRB  Ser.   16-NXSR,     Class   XA,  IO,  0.861%,    12/15/49
                                           100,952,366         2,473,333
                                 48/112


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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     DBUBS   Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   11-LC3A,     Class   D,  5.55%,
         W
     8/10/44
                                            4,380,729        4,355,758
                                 49/112




















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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
                *
     モーゲージ証券        (39.2%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     商業用モーゲージ証券          （つづき）
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation      Multifamily
     Structured      Pass-Through       Certificates       FRB  Ser.   K110,   Class   X1,
               W
     IO,  1.814%,    4/25/30
                                           $38,296,751         $4,118,218
     FREMF   Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   18-KF43,     Class   B,  (1  Month
     US  LIBOR   + 2.15%),    2.602%,    1/25/28
                                            3,250,375        3,220,178
     GS  Mortgage     Securities      Corp.,    II  FRB  Ser.   13-GC10,     Class   XA,
               W
     IO,  1.616%,    2/10/46
                                            57,535,002          400,852
     GS  Mortgage     Securities      Corp.,    II  144A   Ser.   13-GC10,     Class   C,
             W
     4.285%,    2/10/46
                                            12,605,000        12,579,295
     GS  Mortgage     Securities      Trust
                            W
      FRB  Ser.   14-GC18,     Class   C,  5.226%,    1/10/47
                                            5,144,000        3,839,510
                            W
      FRB  Ser.   14-GC22,     Class   C,  4.843%,    6/10/47
                                            3,264,000        3,202,401
                              W
      FRB  Ser.   13-GC12,     Class   XA,  IO,  1.524%,    6/10/46
                                            28,056,710          246,394
                              W
      FRB  Ser.   14-GC18,     Class   XA,  IO,  1.205%,    1/10/47
                                            32,955,614          464,368
                              W
      FRB  Ser.   14-GC22,     Class   XA,  IO,  1.097%,    6/10/47
                                            51,675,808          692,797
     GS  Mortgage     Securities      Trust   144A   Ser.   12-GCJ9,     Class   C,  4.448%,
         W
     11/10/45
                                            11,564,000        11,450,364
     JPMBB   Commercial      Mortgage     Securities      Trust
                            W
      FRB  Ser.   13-C15,    Class   C,  5.358%,    11/15/45
                                            7,601,000        7,612,569
                           W
      FRB  Ser.   13-C12,    Class   C,  4.228%,    7/15/45
                                             337,000        333,090
                              W
      FRB  Ser.   14-C25,    Class   XA,  IO,  0.968%,    11/15/47
                                            25,113,124          429,008
     JPMBB   Commercial      Mortgage     Securities      Trust   144A
                           W
      FRB  Ser.   13-C14,    Class   E,  4.699%,    8/15/46
                                            4,371,000        3,180,960
                          W
      FRB  Ser.   C14,   Class   D,  4.699%,    8/15/46
                                            5,853,000        3,224,190
                            W
      FRB  Ser.   14-C25,    Class   D,  4.086%,    11/15/47
                                            3,567,000        2,695,043
                          W
      Ser.   14-C25,    Class   E,  3.332%,    11/15/47
                                            4,818,000        2,610,638
     JPMDB   Commercial      Mortgage     Securities      Trust   FRB  Ser.   19-COR6,
                     W
     Class   XA,  IO,  1.065%,    11/13/52
                                            69,002,590         3,585,112
     JPMorgan     Chase   Commercial      Mortgage     Securities      Trust
      Ser.   06-LDP9,     Class   AMS,   5.337%,    5/15/47
                                            2,703,234        2,553,593
      Ser.   13-LC11,     Class   B,  3.499%,    4/15/46
                                            4,970,000        4,895,140
                              W
      FRB  Ser.   12-LC9,    Class   XA,  IO,  1.533%,    12/15/47
                                            21,799,646          102,127
                              W
      FRB  Ser.   13-LC11,     Class   XA,  IO,  1.363%,    4/15/46
                                            35,508,933          284,789
                              W
      FRB  Ser.   13-C10,    Class   XA,  IO,  1.064%,    12/15/47
                                            59,933,630          275,646
                              W
      FRB  Ser.   13-C16,    Class   XA,  IO,  1.019%,    12/15/46
                                            35,949,076          351,632
     JPMorgan     Chase   Commercial      Mortgage     Securities      Trust   144A
                           W
      FRB  Ser.   11-C3,    Class   D,  5.708%,    2/15/46
                                            1,395,000        1,030,122
                           W
      FRB  Ser.   11-C3,    Class   F,  5.708%,    2/15/46
                                            4,436,000         654,981
                           W
      FRB  Ser.   11-C4,    Class   C,  5.574%,    7/15/46
                                             489,519        493,138
                          W
      FRB  Ser.   12-C6,    Class   E,  5.35%,    5/15/45
                                            2,494,000        2,320,452
                           W
      FRB  Ser.   12-C8,    Class   D,  4.973%,    10/15/45
                                            2,815,000        2,745,880
                           W
      FRB  Ser.   12-C8,    Class   C,  4.925%,    10/15/45
                                            6,475,000        6,384,931
                            W
      FRB  Ser.   12-LC9,    Class   D,  4.509%,    12/15/47
                                             621,000        605,450
                           W
      FRB  Ser.   13-LC11,     Class   E,  3.25%,    4/15/46
                                            2,038,000        1,188,128
                            W
      FRB  Ser.   21-1MEM,     Class   E,  2.742%,    10/9/42
                                            5,750,000        4,443,404
     Morgan    Stanley    Bank   of  America    Merrill    Lynch   Trust
                           W
      FRB  Ser.   14-C14,    Class   C,  5.219%,    2/15/47
                                            3,567,000        3,608,942
                            W
      FRB  Ser.   15-C27,    Class   C,  4.652%,    12/15/47
                                            4,000,000        3,917,156
                           W
      FRB  Ser.   15-C21,    Class   C,  4.267%,    3/15/48
                                             300,000        260,322
                                 50/112


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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                             W
      FRB  Ser.   13-C7,    Class   XA,  IO,  1.402%,    2/15/46
                                            44,521,429          148,657
                                 51/112




















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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
                *
     モーゲージ証券        (39.2%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     商業用モーゲージ証券          （つづき）
     Morgan    Stanley    Bank   of  America    Merrill    Lynch   Trust
                              W
      FRB  Ser.   15-C26,    Class   XA,  IO,  1.125%,    10/15/48
                                           $33,269,908          $769,466
                              W
      FRB  Ser.   13-C12,    Class   XA,  IO,  0.731%,    10/15/46
                                           101,980,505          579,392
     Morgan    Stanley    Bank   of  America    Merrill    Lynch   Trust   144A
                           W
      FRB  Ser.   12-C5,    Class   E,  4.843%,    8/15/45
                                             508,000        506,908
                           W
      FRB  Ser.   13-C11,    Class   D,  4.496%,    8/15/46
                                            3,329,000         234,082
                           W
      FRB  Ser.   13-C11,    Class   F,  4.496%,    8/15/46
                                            6,212,000          57,709
                           W
      FRB  Ser.   13-C10,    Class   E,  4.21%,    7/15/46
                                            4,172,000        1,393,865
                           W
      FRB  Ser.   13-C10,    Class   F,  4.21%,    7/15/46
                                            2,331,000         524,475
      Ser.   14-C17,    Class   E,  3.50%,    8/15/47
                                            2,709,000        1,807,935
     Morgan    Stanley    Capital    I Trust
                               W
      FRB  Ser.   16-BNK2,     Class   XA,  IO,  1.097%,    11/15/49
                                            23,695,948          800,688
                              W
      FRB  Ser.   18-H4,    Class   XA,  IO,  1.003%,    12/15/51
                                            55,614,791         2,324,459
                             W
      FRB  Ser.   18-H3,    Class   XA,  IO,  0.985%,    7/15/51
                                            56,706,866         2,017,704
                               W
      FRB  Ser.   16-UB12,     Class   XA,  IO,  0.792%,    12/15/49
                                            66,760,033         1,660,716
     Morgan    Stanley    Capital    I Trust   144A   FRB  Ser.   12-C4,    Class   E,
             W
     5.425%,    3/15/45
                                            1,406,000         998,401
     Multifamily      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   144A
      FRB  Ser.   20-01,    Class   M10,   4.418%,    3/25/50
                                            6,355,000        6,083,416
      FRB  Ser.   19-01,    Class   M10,   3.918%,    10/15/49
                                            17,455,000        16,598,867
                                      ##
     RIAL   Issuer,    Ltd.   144A   FRB  Ser.   22-FL8,    Class   B,  3.669%,    1/19/27
                                            5,659,000        5,634,304
     TIAA   Real   Estate    CDO,   Ltd.   144A   Ser.   03-1A,    Class   E,  8.00%,
                †
     12/28/38     (In  default)
                                            1,661,295            17
     UBS  Commercial      Mortgage     Trust
                              W
      FRB  Ser.   17-C7,    Class   XA,  IO,  1.161%,    12/15/50
                                            71,296,478         2,926,257
                             W
      FRB  Ser.   18-C12,    Class   XA,  IO,  0.97%,    8/15/51
                                           123,618,912         4,942,494
     UBS  Commercial      Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   12-C1,    Class   D,
             W
     6.069%,    5/10/45
                                            2,986,644        2,708,765
     UBS-Barclays       Commercial      Mortgage     Trust   144A
                           W
      FRB  Ser.   12-C3,    Class   C,  5.216%,    8/10/49
                                             660,000        661,688
                        W
      Ser.   12-C2,    Class   F,  5.00%,    5/10/63
                                            2,565,000           257
                         W
      Ser.   13-C6,    Class   B,  3.875%,    4/10/46
                                            4,129,000        4,067,555
                            W
      FRB  Ser.   12-C4,    Class   C4,  3.718%,    12/10/45
                                             368,000        365,827
      Ser.   13-C6,    Class   E,  3.50%,    4/10/46
                                            1,319,000        1,110,970
                              W
      FRB  Ser.   12-C4,    Class   XA,  IO,  1.715%,    12/10/45
                                            38,754,313          99,657
     UBS-Citigroup       Commercial      Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   11-C1,
                  W
     Class   D,  6.654%,    1/10/45
                                            5,657,000        5,006,445
     Wachovia     Bank   Commercial      Mortgage     Trust   FRB  Ser.   06-C29,    IO,
              W
     0.416%,    11/15/48
                                            2,822,925          1,245
     Wachovia     Bank   Commercial      Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   05-C21,
                  W
     Class   E,  5.275%,    10/15/44
                                            2,739,453        2,523,037
     Wells   Fargo   Commercial      Mortgage     Trust
                           W
      FRB  Ser.   18-C46,    Class   C,  5.156%,    8/15/51
                                            6,689,000        6,518,308
                           W
      FRB  Ser.   20-C57,    Class   C,  4.157%,    8/15/53
                                            2,112,000        1,995,843
                              W
      FRB  Ser.   19-C50,    Class   XA,  IO,  1.599%,    5/15/52
                                           113,889,161         8,587,926
                              W
      FRB  Ser.   20-C55,    Class   XA,  IO,  1.434%,    2/15/53
                                            65,307,486         5,039,596
                              W
      FRB  Ser.   17-C41,    Class   XA,  IO,  1.332%,    11/15/50
                                            81,228,371         3,827,725
                              W
      FRB  Ser.   14-LC16,     Class   XA,  IO,  1.248%,    8/15/50
                                            60,392,142         1,054,006
                                 52/112


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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
                *
     モーゲージ証券        (39.2%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     商業用モーゲージ証券          （つづき）
     Wells   Fargo   Commercial      Mortgage     Trust   144A
      Ser.   16-C33,    Class   D,  3.123%,    3/15/59
                                            $3,952,000        $3,388,520
      Ser.   19-C50,    Class   D,  3.00%,    5/15/52
                                            6,209,000        4,530,116
     WF-RBS    Commercial      Mortgage     Trust
                           W
      FRB  Ser.   13-C12,    Class   C,  4.456%,    3/15/48
                                             227,000        225,199
                              W
      FRB  Ser.   14-C22,    Class   XA,  IO,  0.938%,    9/15/57
                                            29,935,164          386,403
                              W
      FRB  Ser.   13-C14,    Class   XA,  IO,  0.788%,    6/15/46
                                            74,389,745          364,205
                              W
      FRB  Ser.   14-C23,    Class   XA,  IO,  0.702%,    10/15/57
                                            56,266,183          616,284
     WF-RBS    Commercial      Mortgage     Trust   144A
                            W
      FRB  Ser.   13-UBS1,     Class   D,  5.192%,    3/15/46
                                            3,873,000        3,836,255
                         W
      Ser.   11-C4,    Class   E,  5.026%,    6/15/44
                                            1,776,768        1,302,782
                           W
      FRB  Ser.   11-C4,    Class   C,  5.026%,    6/15/44
                                            4,135,936        3,993,172
                        W
      Ser.   11-C4,    Class   F,  5.00%,    6/15/44
                                            6,151,000        3,047,205
                        W
      Ser.   11-C3,    Class   E,  5.00%,    3/15/44
                                            1,601,000         189,719
                           W
      FRB  Ser.   12-C7,    Class   D,  4.787%,    6/15/45
                                            4,142,000        1,822,480
                            W
      FRB  Ser.   12-C10,    Class   D,  4.558%,    12/15/45
                                            1,105,000         779,480
                            W
      FRB  Ser.   12-C10,    Class   E,  4.558%,    12/15/45
                                            3,645,000         925,012
                             W
      FRB  Ser.   12-C9,    Class   XA,  IO,  2.00%,    11/15/45
                                            43,444,107          86,601
                              W
      FRB  Ser.   12-C10,    Class   XA,  IO,  1.623%,    12/15/45
                                            34,934,282          99,283
                              W
      FRB  Ser.   13-C11,    Class   XA,  IO,  1.254%,    3/15/45
                                            17,069,343          71,073
                                                   330,252,354
     非政府系機関住宅ローン債権担保証券                  (9.5%)
     Arroyo    Mortgage     Trust   144A
                         W
      Ser.   19-3,   Class   M1,  4.204%,    10/25/48
                                            3,050,000        2,828,162
      Ser.   20-1,   Class   A3,  3.328%,    3/25/55
                                             150,000        144,998
     Bellemeade      Re,  Ltd.   144A
      FRB  Ser.   20-2A,    Class   B1,  (1  Month   US  LIBOR   + 8.50%),    9.168%,
      8/26/30    (Bermuda)
                                            1,278,000        1,367,448
      FRB  Ser.   20-2A,    Class   M1C,   (1  Month   US  LIBOR   + 4.00%),    4.668%,
      8/26/30    (Bermuda)
                                            1,227,320        1,203,394
      FRB  Ser.   17-1,   Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR   + 3.35%),    4.018%,
      10/25/27     (Bermuda)
                                            4,674,516        4,670,584
      FRB  Ser.   19-4A,    Class   M1C,   (1  Month   US  LIBOR   + 2.50%),    3.168%,
      10/25/29     (Bermuda)
                                            6,026,000        5,931,509
     BRAVO   Residential      Funding    Trust   144A
                          W
      Ser.   20-RPL1,     Class   M1,  3.25%,    5/26/59
                                            5,430,000        5,082,637
      FRB  Ser.   21-HE2,    Class   B1,  (US  30  Day  Average    SOFR   + 2.40%),
      2.689%,    11/25/69
                                            3,000,000        3,000,000
     Bunker    Hill   Loan   Depositary      Trust   144A   FRB  Ser.   20-1,   Class   A3,
             W
     3.253%,    2/25/55
                                            2,100,000        2,059,439
     Cascade    Funding    Mortgage     Trust   144A   Ser.   21-HB6,    Class   M3,  3.735%,
         W
     6/25/36
                                            2,000,000        1,864,473
     Chevy   Chase   Funding,     LLC  Mortgage-Backed        Certificates       144A   FRB  Ser.
     04-3A,    Class   A2,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.30%),0.968%,        8/25/35
                                             730,225        692,837
                                    W
     COLT   Funding,     LLC  144A   Ser.   21-1,   Class   B1,  3.144%,    6/25/66
                                            2,996,000        2,452,709
                                       W
     COLT   Mortgage     Loan   Trust   144A   Ser.   20-2,   Class   A2,  3.094%,    3/25/65
                                             175,000        173,583
     Credit    Suisse    Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   20-RPL3,     Class   A1,
             W
     2.691%,    3/25/60
                                              83,197        81,460
                                 53/112



                                                          EDINET提出書類
                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
                *
     モーゲージ証券        (39.2%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     非政府系機関住宅ローン債権担保証券                 （つづき）
     Eagle   Re,  Ltd.   144A
      FRB  Ser.   18-1,   Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR   + 3.00%),    3.668%,
      11/25/28                                      $1,210,000        $1,203,297
      FRB  Ser.   18-1,   Class   M1,  (1  Month   US  LIBOR   + 1.70%),    2.368%,
      11/25/28     (Bermuda)
                                            1,755,056        1,738,580
     Ellington     Financial     Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   20-1,   Class   A2,
             W
     3.149%,    5/25/65
                                             131,000        127,793
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   16-HQA1,     Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 6.35%),    7.018%,    9/25/28
                                             280,173        300,973
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   17-DNA2,     Class   B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 5.15%),    5.818%,    10/25/29
                                            2,692,000        2,882,646
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   16-HQA2,     Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 5.15%),    5.818%,    11/25/28
                                             191,643        202,072
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   16-DNA3,     Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 5.00%),    5.668%,    12/25/28
                                             142,926        150,684
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   15-DNA3,     Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.70%),    5.368%,    4/25/28
                                             120,601        125,260
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   17-HQA3,     Class   B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.45%),    5.118%,    4/25/30
                                            1,000,000        1,046,112
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   17-DNA3,     Class   B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.45%),    5.118%,    3/25/30
                                            2,000,000        2,079,762
      Seasoned     Credit    Risk   Transfer     Trust   Ser.   19-3,   Class   M,  4.75%,
          W
      10/25/58
                                            4,560,000        4,296,328
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   14-DN2,    Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.60%),    4.268%,    4/25/24
                                            1,314,238        1,339,548
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   17-HQA1,     Class   M2B,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.55%),    4.218%,    8/25/29
                                            7,511,000        7,768,849
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   17-DNA2,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.45%),    4.118%,    10/25/29
                                             224,383        231,321
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   17-HQA2,     Class   M2B,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.65%),    3.318%,    12/25/29
                                            1,565,000        1,574,325
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   18-HQA1,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.30%),    2.968%,    9/25/30
                                              73,934        74,399
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation      144A
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   REMICs    FRB  Ser.   22-HQA1,
      Class   M2,  (US  30  Day  Average    SOFR   + 5.25%),    5.539%,    3/25/42
                                            7,493,000        7,642,860
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   19-DNA1,     Class   B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.65%),    5.318%,    1/25/49
                                            10,684,210        10,909,444
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   19-DNA2,     Class   B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.35%),    5.018%,    3/25/49
                                             700,000        707,267
      Seasoned     Credit    Risk   Transfer     Trust   Ser.   19-2,   Class   M,  4.75%,
          W
      8/25/58
                                            3,279,000        3,061,295
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   18-DNA3,     Class   B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.90%),    4.568%,    9/25/48
                                            1,280,000        1,282,346
      Seasoned     Credit    Risk   Transfer     Trust   Ser.   19-4,   Class   M,  4.50%,
          W
      2/25/59
                                            2,474,000        2,228,504
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   18-DNA2,     Class   B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.70%),    4.368%,    12/25/30
                                            7,040,000        6,936,797
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   REMICs    FRB  Ser.   20-HQA3,
      Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR   + 3.60%),    4.268%,    7/25/50
                                             798,805        799,804
                                 54/112





                                                          EDINET提出書類
                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
                *
     モーゲージ証券        (39.2%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     非政府系機関住宅ローン債権担保証券                 （つづき）
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation      144A
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   REMICs    FRB  Ser.   20-HQA4,
      Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR   + 3.15%),    3.818%,    9/25/50
                                             $114,475        $114,618
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   REMICs    FRB  Ser.   20-HQA2,
      Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR   + 3.10%),    3.768%,    3/25/50
                                            3,932,286        3,946,698
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   19-DNA1,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.65%),    3.318%,    1/25/49
                                            3,689,181        3,716,376
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   REMICs    FRB  Ser.   20-DNA2,
      Class   B1,  (1  Month   US  LIBOR   + 2.50%),    3.168%,    2/25/50
                                            5,000,000        4,718,734
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   19-DNA2,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.45%),    3.118%,    3/25/49
                                            10,749,797        10,816,984
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   19-HQA1,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.35%),    3.018%,    2/25/49
                                            2,517,793        2,531,878
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   18-HQA2,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.30%),    2.968%,    10/25/48
                                            3,917,300        3,930,124
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   19-FTR2,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.15%),    2.818%,    11/25/48
                                             928,000        902,024
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   18-DNA2,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.15%),    2.818%,    12/25/30
                                              81,031        81,692
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   19-DNA3,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.05%),    2.718%,    7/25/49
                                            3,735,308        3,746,981
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   REMICs    FRB  Ser.   20-HQA1,
      Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR   + 1.90%),    2.568%,    1/25/50
                                            1,460,049        1,460,048
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   REMICs    FRB  Ser.   20-DNA2,
      Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR   + 1.85%),    2.518%,    2/25/50
                                            1,431,960        1,430,169
     Federal    National     Mortgage     Association
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   16-C01,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 6.75%),    7.418%,    8/25/28
                                              40,507        42,842
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   16-C02,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 6.00%),    6.668%,    9/25/28
                                             107,730        113,367
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   15-C04,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 5.70%),    6.368%,    4/25/28
                                              37,379        40,103
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C02,    Class   2B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 5.50%),    6.168%,    9/25/29
                                             390,000        423,399
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   16-C03,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 5.30%),    5.968%,    10/25/28
                                              88,176        91,894
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C03,    Class   1B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.85%),    5.518%,    10/25/29
                                            5,177,000        5,488,573
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   18-C04,    Class   2B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.50%),    5.168%,    12/25/30
                                            4,331,600        4,505,404
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   16-C05,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.45%),    5.118%,    1/25/29
                                              54,663        56,685
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   18-C05,    Class   1B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.25%),    4.918%,    1/25/31
                                            5,684,000        5,773,056
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   16-C06,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.25%),    4.918%,    4/25/29
                                              54,868        57,085
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C06,    Class   1B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.15%),    4.818%,    2/25/30
                                            2,480,000        2,575,605
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C07,    Class   1B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.00%),    4.668%,    5/25/30
                                            2,975,000        3,026,996
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C05,    Class   1B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.60%),    4.268%,    1/25/30
                                             648,000        643,918
                                 55/112





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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
                *
     モーゲージ証券        (39.2%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     非政府系機関住宅ローン債権担保証券                 （つづき）
     Federal    National     Mortgage     Association
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C01,    Class   1M2C,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.55%),    4.218%,    7/25/29
                                             $483,000        $501,355
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C03,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.00%),    3.668%,    10/25/29
                                            1,230,950        1,264,786
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C04,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.85%),    3.518%,    11/25/29
                                            3,825,422        3,907,547
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C06,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.80%),    3.468%,    2/25/30
                                             534,834        546,960
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   18-C01,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.25%),    2.918%,    7/25/30
                                              8,390        8,474
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   18-C06,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.00%),    2.668%,    3/25/31
                                             165,239        165,388
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C02,    Class   2ED3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 1.35%),    2.018%,    9/25/29
                                              96,901        96,432
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C01,    Class   1EB1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 1.25%),    1.918%,    7/25/29
                                             105,594        104,852
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C07,    Class   1EB2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 1.00%),    1.668%,    5/25/30
                                             262,633        260,910
     Federal    National     Mortgage     Association      144A
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C01,    Class   1B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 5.75%),    6.418%,    7/25/29
                                            3,652,000        4,037,769
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   18-R07,    Class   1B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.35%),    5.018%,    4/25/31
                                            4,500,000        4,530,938
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   19-R02,    Class   1B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.15%),    4.818%,    8/25/31
                                            1,586,000        1,600,898
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   20-SBT1,     Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.65%),    4.318%,    2/25/40
                                            5,000,000        4,949,900
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   20-SBT1,     Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.65%),    4.318%,    2/25/40
                                            1,600,000        1,610,544
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   22-R02,    Class   2M2,
      (US  30  Day  Average    SOFR   + 3.00%),    3.289%,    1/25/42
                                             884,000        869,083
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   19-R01,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.45%),    3.118%,    7/25/31
                                             267,799        268,636
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   18-R07,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.40%),    3.068%,    4/25/31
                                              90,234        90,234
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   19-HRP1,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.15%),    2.818%,    11/25/39
                                            1,397,234        1,374,143
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   19-R03,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.15%),    2.818%,    9/25/31
                                             323,339        323,577
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   19-R06,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.10%),    2.768%,    9/25/39
                                             165,154        165,154
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   20-R01,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.05%),    2.718%,    1/25/40
                                            2,135,029        2,135,884
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   20-R02,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.00%),    2.668%,    1/25/40
                                            1,305,242        1,303,610
     FIRSTPLUS     Home   Loan   Owner   Trust   Ser.   97-3,   Class   B1,  7.79%,
                †
     11/10/23     (In  default)
                                             134,710           13
     GCAT   Trust   144A   Ser.   20-NQM2,     Class   A3,  2.935%,    4/25/65
                                            2,396,479        2,357,348
     GS  Mortgage-Backed        Securities      Trust   144A   FRB  Ser.   20-RPL1,
                  W
     Class   M2,  3.81%,    7/25/59
                                            1,125,000        1,083,976
                                 56/112





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                                               額面        時価
                *
     モーゲージ証券        (39.2%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     非政府系機関住宅ローン債権担保証券                 （つづき）
     Home   Re,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   18-1,   Class   M1,  (1  Month   US  LIBOR
     + 1.60%),    2.268%,    10/25/28     (Bermuda)
                                             $584,176        $578,798
     Morgan    Stanley    Resecuritization         Trust   144A   Ser.   15-R4,    Class   CB1,
             W
     1.282%,    8/26/47
                                            4,350,132        4,028,792
     New  York   Mortgage     Trust   144A   Ser.   21-BPL1,     Class   A1,  2.239%,
     5/25/26                                       3,200,000        3,056,539
     Radnor    Re,  Ltd.   144A
      FRB  Ser.   19-1,   Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR   + 3.20%),    3.868%,
      2/25/29    (Bermuda)
                                            5,630,000        5,517,440
      FRB  Ser.   18-1,   Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR   + 2.70%),    3.368%,
      3/25/28    (Bermuda)
                                            3,160,000        3,149,162
     Starwood     Mortgage     Residential      Trust   144A   Ser.   20-2,   Class   A2,
            W
     3.97%,    4/25/60
                                            1,962,000        1,962,999
     Toorak    Mortgage     Corp.,    Ltd.   Ser.   19-2,   Class   A2,  4.213%,    9/25/22
                                            1,500,000        1,500,000
     Toorak    Mortgage     Corp.,    Ltd.   144A   Ser.   20-1,   Class   A1,  2.734%,
         W
     3/25/23
                                            10,066,736         9,899,738
     Towd   Point   Mortgage     Trust   144A
                         W
      Ser.   19-2,   Class   A2,  3.75%,    12/25/58
                                            6,534,000        6,324,374
                          W
      FRB  Ser.   15-6,   Class   M1,  3.75%,    4/25/55
                                            1,102,000        1,098,492
                        W
      Ser.   18-5,   Class   M1,  3.25%,    7/25/58
                                            4,177,000        3,746,700
     Triangle     Re,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-1,   Class   M1B,   (1  Month   US
     LIBOR   + 3.00%),    3.668%,    8/25/33    (Bermuda)
                                             252,427        251,528
     Verus   Securitization        Trust   144A   Ser.   20-INV1,     Class   A3,  3.889%,
         W
     3/25/60
                                            1,990,000        1,937,993
     Vista   Point   Securitization        Trust   144A   Ser.   20-1,   Class   A2,  2.77%,
         W
     3/25/65
                                             790,000        782,258
     WaMu   Mortgage     Pass-Through       Certificates       Trust
      FRB  Ser.   05-AR13,     Class   A1B2,   (1  Month   US  LIBOR   + 0.86%),    1.528%,
      10/25/45                                      1,061,184        1,042,481
      FRB  Ser.   05-AR13,     Class   A1C4,   (1  Month   US  LIBOR   + 0.86%),    1.528%,
      10/25/45                                      3,581,378        3,503,725
      FRB  Ser.   05-AR17,     Class   A1B2,   (1  Month   US  LIBOR   + 0.82%),    1.488%,
      12/25/45                                      1,713,206        1,524,925
      FRB  Ser.   05-AR2,    Class   2A1B,   (1  Month   US  LIBOR   + 0.74%),    1.408%,
      1/25/45                                       371,692        362,957
      FRB  Ser.   05-AR17,     Class   A1B3,   (1  Month   US  LIBOR   + 0.70%),    1.368%,
      12/25/45                                       509,733        486,551
                                                   234,812,615
     モーゲージ証券合計          (取得原価     $1,095,404,500)
                                                   $970,574,988
                                               額面        時価

           *
     社債   (28.8%)
                                              米ドル        米ドル
     基本素材     (1.6%)
     Air  Products     & Chemicals,      Inc.   sr.  unsec.    notes   1.50%,    10/15/25
                                             $230,000        $215,835
     Beacon    Roofing    Supply,    Inc.   144A   company    guaranty     sr.  notes   4.50%,
     11/15/26                                         90,000        87,615
     Boise   Cascade    Co.  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.875%,
     7/1/30                                         90,000        84,640
     Celanese     US  Holdings,     LLC  company    guaranty     sr.  unsec.    notes   1.40%,
     8/5/26    (Germany)
                                             240,000        212,866
                                 57/112




                                                          EDINET提出書類
                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
           *
     社債   (28.8%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     基本素材    （つづき）
     CF  Industries,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   4.95%,    6/1/43
                                            $4,510,000        $4,352,150
     CF  Industries,      Inc.   144A   company    guaranty     sr.  notes   4.50%,    12/1/26
                                              46,000        46,808
     Commercial      Metals    Co.  sr.  unsec.    notes   4.125%,    1/15/30
                                             540,000        491,400
     Freeport-McMoRan,         Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   4.625%,
     8/1/30    (Indonesia)
                                             170,000        164,217
     Freeport-McMoRan,         Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   5.25%,
     9/1/29    (Indonesia)
                                             485,000        486,213
     GCP  Applied    Technologies,       Inc.   144A   sr.  unsec.    notes   5.50%,    4/15/26
                                              50,000        50,438
     Georgia-Pacific,         LLC  144A   sr.  unsec.    notes   0.95%,    5/15/26
                                             230,000        207,325
     Glencore     Funding,     LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   2.50%,
     9/1/30                                       5,480,000        4,601,731
     Glencore     Funding,     LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   1.625%,
     9/1/25                                         210,000        193,572
     Graphic    Packaging     International,        LLC  144A   company    guaranty     sr.
     unsec.    notes   3.50%,    3/1/29
                                             490,000        432,425
     Graphic    Packaging     International,        LLC  144A   sr.  unsec.    notes   3.50%,
     3/15/28                                         90,000        81,000
     Huntsman     International,        LLC  sr.  unsec.    notes   4.50%,    5/1/29
                                            6,403,000        6,306,996
     Ingevity     Corp.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   3.875%,    11/1/28
                                              50,000        44,750
     International       Flavors    & Fragrances,      Inc.   sr.  unsec.    bonds   5.00%,
     9/26/48                                         380,000        372,747
     International       Flavors    & Fragrances,      Inc.   sr.  unsec.    notes   4.45%,
     9/26/28                                       1,225,000        1,218,402
     International       Flavors    & Fragrances,      Inc.   144A   sr.  unsec.    notes   2.30%,
     11/1/30                                       1,351,000        1,133,531
     International       Flavors    & Fragrances,      Inc.   144A   sr.  unsec.    unsub.
     notes   1.23%,    10/1/25
                                             220,000        200,174
     International       Paper   Co.  sr.  unsec.    bonds   5.00%,    9/15/35
                                             405,000        422,881
     LYB  International       Finance    BV  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     bonds   5.25%,    7/15/43    (Netherlands)
                                             395,000        398,480
     Mercer    International,        Inc.   sr.  unsec.    notes   5.125%,    2/1/29    (Canada)
                                              90,000        83,602
     Novelis    Corp.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   3.875%,    8/15/31
                                             180,000        154,350
     Nutrien,     Ltd.   sr.  unsec.    notes   2.95%,    5/13/30    (Canada)
                                            2,070,000        1,877,649
     Nutrien,     Ltd.   sr.  unsec.    sub.   bonds   4.20%,    4/1/29    (Canada)
                                            2,560,000        2,557,458
     Sherwin-Williams         Co.  (The)   sr.  unsec.    unsub.    bonds   3.45%,    6/1/27
                                             220,000        213,336
     Teck   Resources,      Ltd.   sr.  unsec.    bonds   6.00%,    8/15/40    (Canada)
                                             410,000        436,752
     TopBuild     Corp.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   3.625%,    3/15/29
                                             505,000        439,981
     Westlake     Corp.   sr.  unsec.    bonds   2.875%,    8/15/41
                                            3,141,000        2,340,932
     Westlake     Corp.   sr.  unsec.    notes   0.875%,    8/15/24
                                             230,000        218,864
     Westlake     Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.60%,    8/15/26
                                            6,396,000        6,314,772
     WestRock     Co.  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   3.75%,    3/15/25
                                             240,000        241,248
     WestRock     MWV,   LLC  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   8.20%,
     1/15/30                                       1,903,000        2,329,581
                                 58/112







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                                               額面        時価
           *
     社債   (28.8%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     基本素材    （つづき）
                                 R
     Weyerhaeuser       Co.  sr.  unsec.    unsub.    bonds   3.375%,    3/9/33
                                            $1,270,000        $1,145,736
     WR  Grace   Holdings,     LLC  144A   company    guaranty     sr.  notes   4.875%,
     6/15/27                                         180,000        169,236
                                                    40,329,693
     資本財    (1.6%)
     Amsted    Industries,      Inc.   144A   sr.  unsec.    bonds   4.625%,    5/15/30
                                              90,000        82,800
     Ardagh    Metal   Packaging     Finance    USA,   LLC/Ardagh      Metal   Packaging
     Finance    PLC  144A   sr.  unsec.    notes   4.00%,    9/1/29
                                             200,000        171,406
     Berry   Global    Escrow    Corp.   144A   sr.  notes   4.875%,    7/15/26
                                             470,000        467,110
     Berry   Global,    Inc.   144A   company    guaranty     notes   5.625%,    7/15/27
                                              90,000        89,664
     Berry   Global,    Inc.   144A   company    guaranty     sr.  notes   1.65%,    1/15/27
                                            6,003,000        5,322,930
     Berry   Global,    Inc.   144A   company    guaranty     sr.  notes   1.57%,    1/15/26
                                            6,158,000        5,602,347
     Boeing    Co.  (The)   sr.  unsec.    bonds   5.93%,    5/1/60
                                            1,599,000        1,583,237
     Boeing    Co.  (The)   sr.  unsec.    notes   4.875%,    5/1/25
                                            3,373,000        3,415,177
     Clean   Harbors,     Inc.   144A   sr.  unsec.    bonds   5.125%,    7/15/29
                                              90,000        88,650
     Crown   Americas,     LLC/Crown     Americas     Capital    Corp.   VI  company
     guaranty     sr.  unsec.    notes   4.75%,    2/1/26
                                              90,000        89,663
     GFL  Environmental,        Inc.   144A   company    guaranty     sr.  notes   3.50%,
     9/1/28    (Canada)
                                              90,000        80,843
     GFL  Environmental,        Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     4.00%,    8/1/28    (Canada)
                                             175,000        154,000
     Howmet    Aerospace,      Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   5.90%,    2/1/27
                                              90,000        92,363
     Howmet    Aerospace,      Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.00%,    1/15/29
                                            5,145,000        4,489,785
     Johnson    Controls     International       PLC  sr.  unsec.    notes   3.90%,    2/14/26
                                            1,282,000        1,281,867
     L3Harris     Technologies,       Inc.   sr.  unsec.    notes   3.85%,    12/15/26
                                            4,440,000        4,416,082
     L3Harris     Technologies,       Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes   4.40%,    6/15/28
                                             367,000        366,993
     Northrop     Grumman    Corp.   sr.  unsec.    notes   2.93%,    1/15/25
                                             250,000        245,766
     Northrop     Grumman    Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.25%,    1/15/28
                                            2,833,000        2,719,103
     Oshkosh    Corp.   sr.  unsec.    sub.   notes   4.60%,    5/15/28
                                            2,182,000        2,173,115
     Republic     Services,     Inc.   sr.  unsec.    notes   0.875%,    11/15/25
                                             270,000        244,622
     Sensata    Technologies       BV  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     4.00%,    4/15/29
                                             200,000        178,500
     Stevens    Holding    Co.,   Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     6.125%,    10/1/26
                                              90,000        90,225
     Terex   Corp.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   5.00%,    5/15/29
                                              90,000        82,705
     TransDigm,      Inc.   144A   company    guaranty     sr.  notes   6.25%,    3/15/26
                                             180,000        179,100
     Waste   Connections,       Inc.   sr.  unsec.    bonds   3.20%,    6/1/32
                                            1,977,000        1,796,653
     Waste   Connections,       Inc.   sr.  unsec.    notes   4.25%,    12/1/28
                                              90,000        90,355
     Waste   Connections,       Inc.   sr.  unsec.    sub.   bonds   3.50%,    5/1/29
                                            2,833,000        2,728,162
     Waste   Management,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   0.75%,
     11/15/25                                         40,000        36,488
     WESCO   Distribution,       Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   7.25%,    6/15/28
                                              80,000        82,600
                                                    38,442,311
     通信サービス       (3.5%)
                                R
     American     Tower   Corp.   sr.  unsec.    bonds   2.70%,    4/15/31
                                            5,992,000        5,032,861
                                R
     American     Tower   Corp.   sr.  unsec.    notes   2.90%,    1/15/30
                                            5,081,000        4,451,312
                                  R
     American     Tower   Corp.   sr.  unsec.    sub.   notes   2.75%,    1/15/27
                                             350,000        325,082
                                 59/112





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                                               額面        時価
           *
     社債   (28.8%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     通信サービス      （つづき）
     AT&T,   Inc.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   4.50%,    3/9/48
                                             $450,000        $421,728
     AT&T,   Inc.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   4.35%,    3/1/29
                                            3,367,000        3,399,128
     AT&T,   Inc.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   2.55%,    12/1/33
                                            3,920,000        3,252,813
     AT&T,   Inc.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   2.25%,    2/1/32
                                            6,107,000        5,089,513
     AT&T,   Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.25%,    3/1/27
                                            6,198,000        6,323,653
     AT&T,   Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   1.65%,    2/1/28
                                             340,000        296,448
     CCO  Holdings,     LLC/CCO    Holdings     Capital    Corp.   144A   sr.  unsec.    notes
     5.00%,    2/1/28
                                             345,000        328,613
     Charter    Communications        Operating,      LLC/Charter      Communications        Operating
     Capital    Corp.   company    guaranty     sr.  bonds   3.50%,    6/1/41
                                             510,000        372,681
     Charter    Communications        Operating,      LLC/Charter      Communications        Operating
     Capital    Corp.   company    guaranty     sr.  bonds   2.80%,    4/1/31
                                            3,543,000        2,941,801
     Charter    Communications        Operating,      LLC/Charter      Communications        Operating
     Capital    Corp.   company    guaranty     sr.  notes   5.05%,    3/30/29
                                             303,000        301,386
     Charter    Communications        Operating,      LLC/Charter      Communications        Operating
     Capital    Corp.   company    guaranty     sr.  sub.   bonds   6.484%,    10/23/45
                                            1,284,000        1,294,147
     Charter    Communications        Operating,      LLC/Charter      Communications        Operating
     Capital    Corp.   company    guaranty     sr.  sub.   bonds   4.80%,    3/1/50
                                            1,023,000         838,110
     Charter    Communications        Operating,      LLC/Charter      Communications        Operating
     Capital    Corp.   company    guaranty     sr.  sub.   notes   4.908%,    7/23/25
                                            2,716,000        2,766,137
     Comcast    Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   3.45%,    2/1/50
                                            11,073,000         9,191,077
     Comcast    Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    bonds   2.35%,    1/15/27
                                             470,000        440,985
     Cox  Communications,        Inc.   144A   sr.  unsec.    bonds   3.50%,    8/15/27
                                            2,822,000        2,738,255
     Cox  Communications,        Inc.   144A   sr.  unsec.    notes   3.35%,    9/15/26
                                             200,000        194,130
     Cox  Communications,        Inc.   144A   sr.  unsec.    notes   2.60%,    6/15/31
                                             520,000        442,863
                                      R
     Crown   Castle    International       Corp.   sr.  unsec.    bonds   3.80%,    2/15/28
                                            1,502,000        1,445,944
                                      R
     Crown   Castle    International       Corp.   sr.  unsec.    bonds   3.65%,    9/1/27
                                            1,331,000        1,278,624
                                        R
     Crown   Castle    International       Corp.   sr.  unsec.    sub.   bonds   3.30%,    7/1/30
                                            3,817,000        3,454,385
     DISH   DBS  Corp.   144A   company    guaranty     sr.  notes   5.25%,    12/1/26
                                             170,000        156,086
     Embarq    Corp.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   7.995%,    6/1/36
                                              80,000        72,000
                               R
     Equinix,     Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes   3.20%,    11/18/29
                                            4,986,000        4,519,923
                               R
     Equinix,     Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes   1.00%,    9/15/25
                                             270,000        244,657
     Frontier     Communications        Corp.   144A   company    guaranty     sr.  notes   5.875%,
     10/15/27                                         40,000        38,300
     Rogers    Communications,        Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     4.50%,    3/15/43    (Canada)
                                             440,000        399,608
     Sprint    Capital    Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   6.875%,
     11/15/28                                         180,000        197,566
     T-Mobile     USA,   Inc.   company    guaranty     sr.  bonds   3.00%,    2/15/41
                                             500,000        381,941
     T-Mobile     USA,   Inc.   company    guaranty     sr.  notes   3.875%,    4/15/30
                                             174,000        164,680
     T-Mobile     USA,   Inc.   company    guaranty     sr.  notes   3.75%,    4/15/27
                                            8,218,000        7,990,313
     T-Mobile     USA,   Inc.   company    guaranty     sr.  notes   2.55%,    2/15/31
                                            2,562,000        2,176,021
                                 60/112






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                                               額面        時価
           *
     社債   (28.8%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     通信サービス      （つづき）
     T-Mobile     USA,   Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    bonds   4.75%,
     2/1/28                                         $90,000        $88,798
     Verizon    Communications,        Inc.   sr.  unsec.    notes   2.55%,    3/21/31
                                            1,606,000        1,398,043
     Verizon    Communications,        Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.329%,    9/21/28
                                            8,675,000        8,724,631
     Verizon    Communications,        Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.125%,    3/16/27
                                            4,060,000        4,076,893
     Videotron,      Ltd./Videotron        Ltee.   144A   sr.  unsec.    notes   3.625%,
     6/15/29    (Canada)
                                              90,000        78,300
                                                    87,329,436
     複合企業     (0.1%)
     General    Electric     Co.  jr.  unsec.    sub.   FRN  (BBA   LIBOR   USD  3 Month
     + 3.33%),    4.156%,    perpetual     maturity
                                            2,159,000        2,039,975
                                                    2,039,975
     一般消費財・サービス           (3.3%)
     ADT  Security     Corp.   144A   sr.  notes   4.125%,    8/1/29
                                              90,000        76,413
     Alimentation       Couche-Tard,       Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.
     notes   3.55%,    7/26/27    (Canada)
                                            3,093,000        2,992,478
     Alimentation       Couche-Tard,       Inc.   144A   sr.  unsec.    notes   2.95%,    1/25/30
     (Canada)                                       4,152,000        3,713,065
     Amazon.com,      Inc.   sr.  unsec.    notes   4.05%,    8/22/47
                                            1,061,000        1,033,626
     Amazon.com,      Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   2.10%,    5/12/31
                                            6,131,000        5,337,018
     American     Builders     & Contractors      Supply    Co.,   Inc.   144A   sr.  notes
     4.00%,    1/15/28
                                             925,000        862,563
     Autonation,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.50%,    10/1/25
                                             210,000        212,848
     Autonation,      Inc.   sr.  unsec.    bonds   2.40%,    8/1/31
                                            1,760,000        1,423,671
     Autonation,      Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes   4.75%,    6/1/30
                                             415,000        408,708
     Bath   & Body   Works,    Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     bonds   6.625%,    10/1/30
                                             150,000        149,191
     Block,    Inc.   144A   sr.  unsec.    bonds   3.50%,    6/1/31
                                            5,424,000        4,542,600
     Booking    Holdings,     Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes   4.625%,    4/13/30
                                            4,495,000        4,596,426
     Discovery     Communications,        LLC  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   4.90%,    3/11/26
                                             250,000        254,043
     Dollar    General    Corp.   sr.  unsec.    sub.   notes   3.50%,    4/3/30
                                             440,000        413,181
     Ford   Motor   Co.  sr.  unsec.    unsub.    bonds   3.25%,    2/12/32
                                             843,000        685,319
     Ford   Motor   Co.  sr.  unsec.    unsub.    notes   6.625%,    10/1/28
                                             550,000        569,938
     Ford   Motor   Co.  sr.  unsec.    unsub.    notes   3.625%,    6/17/31
                                             507,000        421,444
     Ford   Motor   Co.,   LLC  sr.  unsec.    unsub.    notes   3.664%,    9/8/24
                                             200,000        193,500
     Ford   Motor   Co.,   LLC  sr.  unsec.    unsub.    notes   2.90%,    2/10/29
                                            1,880,000        1,565,100
     General    Motors    Co.  sr.  unsec.    bonds   5.95%,    4/1/49
                                            2,542,000        2,542,915
     General    Motors    Co.  sr.  unsec.    bonds   5.20%,    4/1/45
                                            1,444,000        1,314,623
     General    Motors    Co.  sr.  unsec.    bonds   5.00%,    4/1/35
                                             520,000        492,114
     General    Motors    Financial     Co.,   Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes   2.75%,
     6/20/25                                         490,000        469,536
     Global    Payments,     Inc.   sr.  unsec.    notes   2.15%,    1/15/27
                                            1,192,000        1,080,732
     Global    Payments,     Inc.   sr.  unsec.    notes   1.20%,    3/1/26
                                             290,000        260,497
     Hanesbrands,       Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     4.875%,    5/15/26
                                              80,000        78,200
     Hyatt   Hotels    Corp.   sr.  unsec.    notes   6.00%,    4/23/30
                                             410,000        430,327
     iHeartCommunications,           Inc.   144A   company    guaranty     sr.  notes   5.25%,
     8/15/27                                         250,000        233,750
                                 61/112





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                                               額面        時価
           *
     社債   (28.8%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     一般消費財・サービス          （つづき）
     JELD-WEN,     Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.875%,    12/15/27
                                             $90,000        $81,614
     Lennar    Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   4.75%,    11/29/27
                                            6,043,000        6,055,385
     Levi   Strauss    & Co.  144A   sr.  unsec.    sub.   bonds   3.50%,    3/1/31
                                             560,000        484,400
     Lowe’s    Cos.,   Inc.   sr.  unsec.    notes   1.70%,    10/15/30
                                             505,000        413,963
     Magallanes,      Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   4.279%,
     3/15/32                                       7,679,000        7,115,376
     Masonite     International       Corp.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     3.50%,    2/15/30
                                              90,000        75,825
     Mattamy    Group   Corp.   144A   sr.  unsec.    notes   4.625%,    3/1/30    (Canada)
                                              50,000        42,542
     Mattel,    Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   3.75%,    4/1/29
                                              90,000        85,725
     Moody’s     Corp.   sr.  unsec.    notes   4.875%,    2/15/24
                                             240,000        246,247
     Moody’s     Corp.   sr.  unsec.    notes   3.25%,    1/15/28
                                            1,613,000        1,556,698
     News   Corp.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    bonds   5.125%,
     2/15/32                                         767,000        732,485
     News   Corp.   144A   sr.  unsec.    notes   3.875%,    5/15/29
                                              40,000        36,169
     Nielsen    Finance,     LLC/Nielsen      Finance    Co.  144A   company    guaranty     sr.
     unsec.    notes   5.625%,    10/1/28
                                             160,000        155,045
     Omnicom    Group,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   3.60%,
     4/15/26                                         230,000        227,458
     Omnicom    Group,    Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes   2.45%,    4/30/30
                                            6,879,000        5,974,679
     Paramount     Global    sr.  unsec.    notes   4.75%,    5/15/25
                                             115,000        117,829
     Paramount     Global    sr.  unsec.    unsub.    notes   4.20%,    6/1/29
                                            1,544,000        1,481,327
     QVC,   Inc.   company    guaranty     sr.  notes   4.85%,    4/1/24
                                             100,000         99,430
     S&P  Global,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   2.50%,    12/1/29
                                            3,250,000        2,939,829
     S&P  Global,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   1.25%,    8/15/30
                                            1,590,000        1,290,704
     S&P  Global,    Inc.   144A   sr.  unsec.    unsub.    notes   2.45%,    3/1/27
                                             425,000        399,749
     Sabre   GLBL,   Inc.   144A   company    guaranty     sr.  notes   9.25%,    4/15/25
                                              40,000        42,661
     Scotts    Miracle-Gro      Co.  (The)   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    bonds
     4.375%,    2/1/32
                                             180,000        150,300
     Scripps    Escrow    II,  Inc.   144A   sr.  notes   3.875%,    1/15/29
                                             175,000        155,558
     Sinclair     Television      Group,    Inc.   144A   sr.  bonds   4.125%,    12/1/30
                                              50,000        41,473
     Sirius    XM  Radio,    Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   3.875%,
     9/1/31                                       7,805,000        6,591,401
     Sirius    XM  Radio,    Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.00%,
     7/15/28                                         255,000        230,456
     Sirius    XM  Radio,    Inc.   144A   sr.  unsec.    bonds   5.00%,    8/1/27
                                            3,456,000        3,335,040
     Six  Flags   Theme   Parks,    Inc.   144A   company    guaranty     sr.  notes   7.00%,
     7/1/25                                         90,000        93,488
     Spectrum     Brands,    Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   3.875%,
     3/15/31                                         90,000        75,375
     Standard     Industries,      Inc.   144A   sr.  unsec.    bonds   3.375%,    1/15/31
                                              50,000        39,933
     Stellantis      Finance    US,  Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     2.691%,    9/15/31
                                            3,130,000        2,585,665
     Stellantis      Finance    US,  Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     1.711%,    1/29/27
                                             210,000        186,299
     Tapestry,     Inc.   sr.  unsec.    bonds   3.05%,    3/15/32
                                             530,000        450,849
                                 62/112






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                                               額面        時価
           *
     社債   (28.8%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     一般消費財・サービス          （つづき）
     TJX  Cos.,   Inc.   (The)   sr.  unsec.    notes   3.875%,    4/15/30
                                             $425,000        $418,622
     TRI  Pointe    Group,    Inc./TRI     Pointe    Homes,    Inc.   company    guaranty     sr.
     unsec.    unsub.    notes   5.875%,    6/15/24
                                              40,000        40,612
     Victoria’s      Secret    & Co.  144A   sr.  unsec.    notes   4.625%,    7/15/29
                                              50,000        41,125
     Vulcan    Materials     Co.  sr.  unsec.    unsub.    bonds   4.70%,    3/1/48
                                             385,000        378,901
     Walt   Disney    Co.  (The)   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   6.65%,
     11/15/37                                         325,000        398,976
     Walt   Disney    Co.  (The)   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   3.35%,    3/24/25
                                             330,000        329,078
                                                    81,552,117
     生活必需品      (1.8%)
     1011778    BC  ULC/New    Red  Finance,     Inc.   144A   company    guaranty     sr.  notes
     3.875%,    1/15/28    (Canada)
                                             190,000        174,325
     Albertsons      Cos.,   Inc./Safeway,       Inc./New     Albertsons      LP/Albertsons,        LLC
     144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.875%,    2/15/30
                                              90,000        81,455
     Anheuser-Busch        Cos.,   LLC/Anheuser-Busch          InBev   Worldwide,      Inc.   company
     guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   3.65%,    2/1/26
                                             290,000        288,145
     Anheuser-Busch        InBev   Worldwide,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.
     unsub.    bonds   5.55%,    1/23/49
                                            4,734,000        5,051,686
     Anheuser-Busch        InBev   Worldwide,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.
     unsub.    notes   4.75%,    1/23/29
                                            2,431,000        2,501,798
     Ashtead    Capital,     Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   2.45%,
     8/12/31                                       2,765,000        2,254,838
     Ashtead    Capital,     Inc.   144A   notes   4.375%,    8/15/27
                                            2,975,000        2,922,938
     ERAC   USA  Finance,     LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   7.00%,
     10/15/37                                       1,087,000        1,321,292
     ERAC   USA  Finance,     LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   5.625%,
     3/15/42                                         976,000       1,042,230
     ERAC   USA  Finance,     LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   3.85%,
     11/15/24                                       1,310,000        1,318,876
     GSK  Consumer     Healthcare      Capital    US,  LLC  144A   company    guaranty     sr.
     unsec.    unsub.    bonds   3.625%,    3/24/32
                                            4,225,000        3,968,052
     Keurig    Dr  Pepper,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   3.20%,    5/1/30
                                            2,402,000        2,193,252
     Keurig    Dr  Pepper,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     4.417%,    5/25/25
                                              63,000        64,345
     Keurig    Dr  Pepper,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   3.43%,
     6/15/27                                       3,148,000        3,075,391
     Kraft   Heinz   Foods   Co.  company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   4.375%,    6/1/46
                                            3,683,000        3,226,812
     Kraft   Heinz   Foods   Co.  company    guaranty     sr.  unsec.    sub.   notes   3.875%,
     5/15/27                                       5,226,000        5,110,385
     Kraft   Heinz   Foods   Co.  company    guaranty     sr.  unsec.    sub.   notes   3.75%,
     4/1/30                                         40,000        37,998
     Match   Group   Holdings     II,  LLC  144A   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.625%,
     6/1/28                                         180,000        167,791
     Netflix,     Inc.   sr.  unsec.    notes   5.875%,    2/15/25
                                              90,000        93,375
     Netflix,     Inc.   sr.  unsec.    notes   4.875%,    4/15/28
                                             435,000        425,839
     Netflix,     Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   5.875%,    11/15/28
                                            1,723,000        1,774,690
     Netflix,     Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.375%,    11/15/26
                                            7,243,000        7,162,313
     Netflix,     Inc.   144A   sr.  unsec.    bonds   4.875%,    6/15/30
                                              98,000        95,551
                                 63/112





                                                          EDINET提出書類
                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
           *
     社債   (28.8%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     生活必需品     （つづき）
     Newell    Brands,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.45%,    4/1/26
                                             $40,000        $39,658
     Yum!   Brands,    Inc.   sr.  unsec.    sub.   bonds   3.625%,    3/15/31
                                              90,000        77,333
                                                    44,470,368
     エネルギー      (1.1%)
     Antero    Resources     Corp.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   8.375%,
     7/15/26                                         220,000        237,083
     Apache    Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   5.10%,    9/1/40
                                              80,000        72,400
     Cheniere     Corpus    Christi    Holdings,     LLC  company    guaranty     sr.  notes
     5.125%,    6/30/27
                                            2,613,000        2,683,860
     Cheniere     Energy    Partners     LP  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     4.00%,    3/1/31
                                              90,000        81,459
     Cheniere     Energy    Partners     LP  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     bonds   3.25%,    1/31/32
                                            1,388,000        1,179,800
     Continental      Resources,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.375%,
     1/15/28                                       4,989,000        4,862,878
     Continental      Resources,      Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds
     5.75%,    1/15/31
                                              80,000        81,787
     Continental      Resources,      Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds
     2.875%,    4/1/32
                                             500,000        413,158
     Continental      Resources,      Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     2.268%,    11/15/26
                                             255,000        232,950
     CrownRock     LP/CrownRock       Finance,     Inc.   144A   sr.  unsec.    notes   5.00%,
     5/1/29                                         40,000        39,144
     DCP  Midstream     Operating     LP  company    guaranty     sr.  unsec.    notes   5.625%,
     7/15/27                                         155,000        156,744
     DCP  Midstream     Operating     LP  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     5.375%,    7/15/25
                                              80,000        80,400
     Devon   Energy    Corp.   sr.  unsec.    notes   5.25%,    9/15/24
                                             445,000        458,877
     Diamondback      Energy,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   3.25%,
     12/1/26                                       3,298,000        3,205,867
     DT  Midstream,      Inc.   144A   sr.  bonds   4.30%,    4/15/32
                                            1,735,000        1,646,307
     DT  Midstream,      Inc.   144A   sr.  unsec.    notes   4.125%,    6/15/29
                                              90,000        81,900
     Endeavor     Energy    Resources     LP/EER    Finance,     Inc.   144A   sr.  unsec.    bonds
     5.75%,    1/30/28
                                             249,000        249,642
     EnLink    Midstream,      LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   5.625%,
     1/15/28                                         90,000        89,181
     EQT  Corp.   sr.  unsec.    notes   5.00%,    1/15/29
                                              80,000        79,751
     Hess   Midstream     Operations      LP  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     5.125%,    6/15/28
                                             240,000        232,200
     Hess   Midstream     Operations      LP  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     4.25%,    2/15/30
                                              90,000        82,556
     Holly   Energy    Partners     LP/Holly     Energy    Finance    Corp.   144A   company
     guaranty     sr.  unsec.    notes   5.00%,    2/1/28
                                              90,000        85,627
     Occidental      Petroleum     Corp.   sr.  unsec.    sub.   bonds   6.20%,    3/15/40
                                             365,000        377,826
     Occidental      Petroleum     Corp.   sr.  unsec.    sub.   notes   8.50%,    7/15/27
                                            3,484,000        3,928,210
     Occidental      Petroleum     Corp.   sr.  unsec.    sub.   notes   6.45%,    9/15/36
                                             415,000        450,275
     ONEOK,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   6.35%,    1/15/31
                                             390,000        425,861
     Ovintiv,     Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   8.125%,    9/15/30
                                              70,000        83,425
     Pertamina     Persero    PT  sr.  unsec.    unsub.    notes   Ser.   REGS,   2.30%,    2/9/31
     (Indonesia)                                         890,000        742,905
                                 64/112





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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
           *
     社債   (28.8%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     エネルギー     （つづき）
     Petrobras     Global    Finance    BV  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   5.60%,    1/3/31    (Brazil)
                                             $136,000        $133,484
     Petroleos     Mexicanos     company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   6.70%,
     2/16/32    (Mexico)
                                             826,000        711,748
     Sabine    Pass   Liquefaction,       LLC  sr.  notes   5.00%,    3/15/27
                                            2,342,000        2,395,156
     Southwestern       Energy    Co.  company    guaranty     sr.  unsec.    notes   5.375%,
     2/1/29                                         90,000        88,902
     Transcanada      Trust   company    guaranty     jr.  unsec.    sub.   FRB  5.30%,
     3/15/77    (Canada)
                                            1,940,000        1,862,400
     USA  Compression      Partners     LP/USA    Compression      Finance    Corp.   company
     guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   6.875%,    9/1/27
                                              40,000        39,092
     Viper   Energy    Partners     LP  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     5.375%,    11/1/27
                                              90,000        89,611
                                                    27,662,466
     金融   (10.2%)
     ABN  AMRO   Bank   NV  144A   unsec.    sub.   FRB  3.324%,    3/13/37    (Netherlands)
                                            7,400,000        6,224,786
     AerCap    Ireland    Capital    DAC/AerCap      Global    Aviation     Trust   company
     guaranty     sr.  unsec.    bonds   3.40%,    10/29/33     (Ireland)
                                             495,000        406,286
     AerCap    Ireland    Capital    DAC/AerCap      Global    Aviation     Trust   company
     guaranty     sr.  unsec.    bonds   3.30%,    1/30/32    (Ireland)
                                            7,025,000        5,845,011
     Air  Lease   Corp.   sr.  unsec.    sub.   bonds   4.625%,    10/1/28
                                            1,821,000        1,772,802
     Air  Lease   Corp.   sr.  unsec.    sub.   notes   3.25%,    10/1/29
                                            2,015,000        1,786,270
     Air  Lease   Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.25%,    9/15/24
                                             155,000        155,567
     Ally   Financial,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   8.00%,    11/1/31
                                            2,385,000        2,837,230
     American     Express    Co.  sr.  unsec.    unsub.    notes   3.375%,    5/3/24
                                             345,000        344,725
     American     International       Group,    Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes   2.50%,
     6/30/25                                         310,000        297,788
     Aon  PLC  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   4.25%,    12/12/42
                                            1,806,000        1,626,187
     Ares   Capital    Corp.   sr.  unsec.    sub.   notes   3.875%,    1/15/26
                                            7,419,000        7,122,467
     Athene    Global    Funding    144A   notes   2.55%,    11/19/30
                                             495,000        414,585
     Athene    Global    Funding    144A   notes   1.73%,    10/2/26
                                             519,000        460,851
     Australia     & New  Zealand    Banking    Group,    Ltd.   144A   unsec.    sub.   FRB
     2.57%,    11/25/35     (Australia)
                                            3,725,000        3,066,286
     Australia     & New  Zealand    Banking    Group,    Ltd.   144A   unsec.    sub.   notes
     4.40%,    5/19/26    (Australia)
                                             240,000        238,555
     Banco   Santander     SA  unsec.    sub.   notes   5.179%,    11/19/25     (Spain)
                                            7,600,000        7,755,556
     Bank   of  America    Corp.   jr.  unsec.    sub.   bonds   Ser.   JJ,  5.125%,
     perpetual     maturity
                                            1,528,000        1,489,419
     Bank   of  America    Corp.   sr.  unsec.    FRN  Ser.   MTN,   2.496%,    2/13/31
                                            6,094,000        5,226,362
     Bank   of  America    Corp.   unsec.    sub.   FRB  3.846%,    3/8/37
                                            5,800,000        5,160,833
     Bank   of  America    Corp.   unsec.    sub.   notes   Ser.   L,  4.183%,    11/25/27
                                            8,636,000        8,489,370
     Bank   of  America    Corp.   unsec.    sub.   notes   Ser.   MTN,   4.00%,    1/22/25
                                            1,405,000        1,404,176
     Bank   of  Montreal     sr.  unsec.    unsub.    notes   Ser.   MTN,   1.85%,    5/1/25
     (Canada)                                         410,000        389,282
     Bank   of  Nova   Scotia    (The)   sr.  unsec.    notes   1.30%,    6/11/25    (Canada)
                                             510,000        472,981
     Berkshire     Hathaway     Finance    Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   2.30%,    3/15/27
                                            3,768,000        3,598,477
                                 65/112






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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
           *
     社債   (28.8%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     金融  （つづき）
     BNP  Paribas    SA  144A   jr.  unsec.    sub.   FRN  7.375%,    perpetual
     maturity     (France)
                                             $200,000        $208,182
     BNP  Paribas    SA  144A   jr.  unsec.    sub.   FRN  4.625%,    perpetual
     maturity     (France)
                                            1,165,000         981,454
     BNP  Paribas    SA  144A   unsec.    sub.   notes   4.375%,    5/12/26    (France)
                                            2,600,000        2,583,578
     BPCE   SA  144A   unsec.    sub.   FRB  3.648%,    1/14/37    (France)
                                            1,717,000        1,492,699
     BPCE   SA  144A   unsec.    sub.   notes   4.50%,    3/15/25    (France)
                                            3,662,000        3,657,783
     Cantor    Fitzgerald      LP  144A   unsec.    notes   6.50%,    6/17/22
                                            2,064,000        2,073,464
     Capital    One  Financial     Corp.   unsec.    sub.   FRB  2.359%,    7/29/32
                                            5,031,000        4,049,371
     Capital    One  Financial     Corp.   unsec.    sub.   notes   4.20%,    10/29/25
                                             440,000        438,887
     Citigroup,      Inc.   jr.  unsec.    sub.   FRN  3.875%,    perpetual     maturity
                                            7,860,000        7,103,475
     Citigroup,      Inc.   unsec.    sub.   bonds   4.75%,    5/18/46
                                            1,590,000        1,517,768
     Citigroup,      Inc.   unsec.    sub.   bonds   4.45%,    9/29/27
                                            14,958,000        14,840,065
     CNO  Financial     Group,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   5.25%,    5/30/25
                                             200,000        206,250
     Commonwealth       Bank   of  Australia     144A   unsec.    sub.   notes   4.50%,
     12/9/25    (Australia)
                                             200,000        202,373
     Commonwealth       Bank   of  Australia     144A   unsec.    sub.   notes   2.688%,
     3/11/31    (Australia)
                                            1,750,000        1,464,213
     Corebridge      Financial,      Inc.   144A   sr.  unsec.    notes   3.85%,    4/5/29
                                            2,470,000        2,358,214
     Credit    Agricole     SA  144A   jr.  unsec.    sub.   FRN  7.875%,    perpetual
     maturity     (France)
                                             640,000        656,000
     Credit    Suisse    Group   AG  144A   sr.  unsec.    FRN  2.193%,    6/5/26
     (Switzerland)                                       8,075,000        7,453,904
     Danske    Bank   A/S  144A   sr.  unsec.    FRN  3.244%,    12/20/25     (Denmark)
                                             200,000        194,094
     Deutsche     Bank   AG/New    York,   NY  sr.  unsec.    unsub.    FRN  2.311%,
     11/16/27     (Germany)
                                             345,000        305,070
     Deutsche     Bank   AG/New    York,   NY  sr.  unsec.    unsub.    FRN  2.129%,
     11/24/26     (Germany)
                                             450,000        408,623
     Deutsche     Bank   AG  unsec.    sub.   FRB  4.875%,    12/1/32    (Germany)
                                             470,000        430,793
     Deutsche     Bank   AG  unsec.    sub.   notes   4.50%,    4/1/25    (Germany)
                                            7,000,000        6,875,982
     Digital    Realty    Trust   LP  company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   4.45%,
         R
     7/15/28
                                            5,280,000        5,281,352
     Discover     Bank   unsec.    sub.   FRN  Ser.   BKNT,   4.682%,    8/9/28
                                             490,000        493,168
     Fairfax    Financial     Holdings,     Ltd.   sr.  unsec.    notes   4.85%,    4/17/28
     (Canada)                                       2,898,000        2,911,510
     Fairfax    US,  Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.875%,
     8/13/24                                         392,000        397,896
     Fifth   Third   Bancorp    sr.  unsec.    sub.   notes   2.375%,    1/28/25
                                             310,000        298,955
     First-Citizens        Bank   & Trust   Co.  unsec.    sub.   notes   6.125%,    3/9/28
                                            4,389,000        4,700,608
     Five   Corners    Funding    Trust   144A   sr.  unsec.    bonds   4.419%,    11/15/23
                                             280,000        283,423
     GLP  Capital    LP/GLP    Financing     II,  Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.
                R
     notes   4.00%,    1/15/31
                                             475,000        430,058
     GLP  Capital    LP/GLP    Financing     II,  Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.
     unsub.    notes   5.375%,    4/15/26
                                            1,560,000        1,591,430
     goeasy,    Ltd.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.375%,    5/1/26
     (Canada)                                         90,000        83,250
     Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The)   jr.  unsec.    sub.   FRN  3.65%,    7/28/51
                                            3,962,000        3,437,035
     Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The)   sr.  unsec.    FRB  4.223%,    5/1/29
                                            5,229,000        5,104,552
     Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The)   sr.  unsec.    notes   3.50%,    4/1/25
                                             930,000        915,953
     Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The)   sr.  unsec.    unsub.    notes   2.60%,    2/7/30
                                            1,822,000        1,582,407
                                 66/112




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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
           *
     社債   (28.8%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     金融  （つづき）
     Icahn   Enterprises      LP/Icahn     Enterprises      Finance    Corp.   company
     guaranty     sr.  unsec.    sub.   notes   4.375%,    2/1/29
                                             $90,000        $77,646
     Intercontinental         Exchange,     Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.
     unsub.    notes   3.75%,    12/1/25
                                             260,000        261,228
     Intercontinental         Exchange,     Inc.   sr.  unsec.    bonds   2.65%,    9/15/40
                                            3,651,000        2,807,867
     Intercontinental         Exchange,     Inc.   sr.  unsec.    bonds   1.85%,    9/15/32
                                            1,826,000        1,468,844
     Intesa    Sanpaolo     SpA  144A   unsec.    sub.   bonds   4.198%,    6/1/32    (Italy)
                                            5,270,000        4,330,248
                           R
     iStar,    Inc.   sr.  unsec.    notes   5.50%,    2/15/26
                                             330,000        321,212
                           R
     iStar,    Inc.   sr.  unsec.    notes   4.25%,    8/1/25
                                            3,715,000        3,540,878
     JPMorgan     Chase   & Co.  jr.  unsec.    sub.   FRB  Ser.   W,  (BBA   LIBOR   USD
     3 Month   + 1.00%),    1.506%,    5/15/47
                                            2,598,000        2,162,549
     JPMorgan     Chase   & Co.  sr.  unsec.    unsub.    FRB  3.964%,    11/15/48
                                            2,977,000        2,633,369
     JPMorgan     Chase   & Co.  sr.  unsec.    unsub.    FRN  2.083%,    4/22/26
                                            1,440,000        1,354,216
     JPMorgan     Chase   & Co.  unsec.    sub.   FRB  2.956%,    5/13/31
                                            18,086,000        15,897,272
     KKR  Group   Finance    Co.  VI,  LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.
     bonds   3.75%,    7/1/29
                                            2,052,000        2,002,486
     Ladder    Capital    Finance    Holdings,     LLLP/Ladder      Capital    Finance    Corp.
                                R
     144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.75%,    6/15/29
                                             255,000        228,755
     Lloyds    Banking    Group   PLC  jr.  unsec.    sub.   FRB  7.50%,    perpetual
     maturity     (United    Kingdom)
                                             730,000        744,600
     Lloyds    Banking    Group   PLC  unsec.    sub.   FRB  3.369%,    12/14/46     (United
     Kingdom)                                       4,438,000        3,315,848
     LPL  Holdings,     Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.00%,
     3/15/29                                         90,000        81,900
     Marsh   & McLennan     Cos.,   Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes   3.875%,    3/15/24
                                             260,000        263,067
     MassMutual      Global    Funding    II  144A   sr.  notes   2.75%,    6/22/24
                                             200,000        197,895
     Metropolitan       Life   Global    Funding    I 144A   sr.  notes   2.95%,    4/9/30
                                            5,780,000        5,229,416
     Metropolitan       Life   Insurance     Co.  144A   unsec.    sub.   notes   7.80%,
     11/1/25                                       1,881,000        2,114,542
     Mitsubishi      UFJ  Financial     Group,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.85%,
     3/1/26    (Japan)
                                             370,000        367,103
     Morgan    Stanley    unsec.    sub.   notes   Ser.   GMTN,   4.35%,    9/8/26
                                            12,164,000        12,182,214
     Morgan    Stanley    unsec.    sub.   notes   Ser.   MTN,   4.10%,    5/22/23
                                              60,000        60,661
     MPT  Operating     Partnership      LP/MPT    Finance    Corp.   company    guaranty     sr.
     unsec.    bonds   3.50%,    3/15/31
                                             495,000        420,433
     NatWest    Group   PLC  sr.  unsec.    unsub.    FRB  4.892%,    5/18/29    (United
     Kingdom)                                       2,275,000        2,268,573
     NatWest    Group   PLC  unsec.    sub.   notes   6.00%,    12/19/23     (United    Kingdom)
                                             360,000        370,662
     OneMain    Finance    Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     5.375%,    11/15/29
                                             165,000        148,088
     PennyMac     Financial     Services,     Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.
     notes   4.25%,    2/15/29
                                             100,000         80,393
     Royal   Bank   of  Canada    unsec.    sub.   notes   Ser.   GMTN,   4.65%,    1/27/26
     (Canada)                                         460,000        469,490
                                      R
     Service    Properties      Trust   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.65%,    3/15/24
                                              90,000        84,825
     SITE   Centers    Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.70%,    6/1/27
                                             455,000        456,982
     Societe    Generale     SA  144A   jr.  unsec.    sub.   FRN  4.75%,    perpetual
     maturity     (France)
                                             200,000        178,000
     Societe    Generale     SA  144A   jr.  unsec.    sub.   notes   5.375%,    perpetual
     maturity     (France)
                                            4,892,000        4,295,176
                                 67/112




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           *
     社債   (28.8%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     金融  （つづき）
     Societe    Generale     SA  144A   unsec.    sub.   notes   4.25%,    4/14/25    (France)
                                             $200,000        $197,886
                                     R
     Starwood     Property     Trust,    Inc.   sr.  unsec.    notes   4.75%,    3/15/25
                                              90,000        88,804
     Toronto-Dominion         Bank   (The)   sr.  unsec.    unsub.    notes   Ser.   MTN,
     1.15%,    6/12/25    (Canada)
                                             520,000        482,029
     Toronto-Dominion         Bank   (The)   unsec.    sub.   FRB  3.625%,    9/15/31    (Canada)
                                             945,000        922,899
     Truist    Financial     Corp.   jr.  unsec.    sub.   FRB  Ser.   N,  4.80%,    9/1/24
                                            2,236,000        2,130,237
     UBS  Group   AG  144A   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.125%,    9/24/25
     (Switzerland)                                       4,400,000        4,393,971
     UBS  Group   AG  144A   jr.  unsec.    sub.   FRN  4.375%,    perpetual     maturity
     (Switzerland)                                       2,615,000        2,184,090
     UBS  Group   Funding    Jersey,    Ltd.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.
     notes   4.125%,    4/15/26    (Switzerland)
                                            1,361,000        1,349,765
     US  Bancorp    unsec.    sub.   FRB  2.491%,    11/3/36
                                            5,783,000        4,862,292
                                  R
     VICI   Properties      LP  sr.  unsec.    unsub.    notes   4.75%,    2/15/28
                                            2,870,000        2,858,290
     VICI   Properties      LP/VICI    Note   Co.,   Inc.   144A   company    guaranty     sr.
                   R
     unsec.    notes   3.75%,    2/15/27
                                            1,075,000         991,365
     Wells   Fargo   & Co.  jr.  unsec.    sub.   FRN  3.90%,    perpetual     maturity
                                            2,763,000        2,521,100
     Westpac    Banking    Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.35%,    3/8/27
     (Australia)                                         390,000        382,762
     Westpac    Banking    Corp.   unsec.    sub.   bonds   4.421%,    7/24/39    (Australia)
                                            1,962,000        1,845,634
     Westpac    Banking    Corp.   unsec.    sub.   bonds   2.963%,    11/16/40     (Australia)
                                            2,365,000        1,814,535
                                                   251,041,788
     ヘルスケア      (1.5%)
     AbbVie,    Inc.   sr.  unsec.    notes   3.20%,    11/21/29
                                            3,667,000        3,412,348
     AbbVie,    Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes   3.80%,    3/15/25
                                             440,000        440,391
     Amgen,    Inc.   sr.  unsec.    bonds   4.663%,    6/15/51
                                            1,020,000         981,053
     Bausch    Health    Cos.,   Inc.   144A   company    guaranty     sr.  notes   6.125%,
     2/1/27                                         80,000        76,900
     Bausch    Health    Cos.,   Inc.   144A   sr.  notes   4.875%,    6/1/28
                                              90,000        79,853
     Becton    Dickinson     and  Co.  sr.  unsec.    notes   3.70%,    6/6/27
                                             230,000        226,061
     Becton    Dickinson     and  Co.  sr.  unsec.    notes   2.823%,    5/20/30
                                            3,179,000        2,844,192
     Biogen,    Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes   2.25%,    5/1/30
                                             560,000        468,135
     Bristol-Myers       Squibb    Co.  sr.  unsec.    notes   1.125%,    11/13/27
                                            10,366,000         9,060,395
     Bristol-Myers       Squibb    Co.  sr.  unsec.    sub.   notes   0.75%,    11/13/25
                                             440,000        401,069
     Centene    Corp.   sr.  unsec.    notes   4.625%,    12/15/29
                                              80,000        77,000
     Charles    River   Laboratories       International,        Inc.   144A   company    guaranty
     sr.  unsec.    notes   3.75%,    3/15/29
                                              90,000        81,450
     CVS  Health    Corp.   sr.  unsec.    notes   1.30%,    8/21/27
                                            1,532,000        1,341,018
     CVS  Health    Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.30%,    3/25/28
                                             445,000        446,974
     CVS  Health    Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.875%,    7/20/25
                                             420,000        421,849
     DH  Europe    Finance    II  Sarl   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   2.60%,
     11/15/29     (Luxembourg)
                                            4,020,000        3,634,352
     Elanco    Animal    Health,    Inc.   sr.  unsec.    notes   Ser.   WI,  6.40%,    8/28/28
                                              80,000        82,100
     HCA,   Inc.   company    guaranty     sr.  bonds   5.25%,    6/15/26
                                             300,000        309,168
     HCA,   Inc.   company    guaranty     sr.  notes   4.50%,    2/15/27
                                            2,736,000        2,744,256
     HCA,   Inc.   company    guaranty     sr.  notes   4.125%,    6/15/29
                                            2,044,000        1,955,617
                                 68/112





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                                               額面        時価
           *
     社債   (28.8%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     ヘルスケア     （つづき）
     HCA,   Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   5.375%,    9/1/26
                                             $155,000        $158,643
     HCA,   Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   3.50%,    9/1/30
                                              40,000        35,833
     Humana,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   2.15%,    2/3/32
                                             515,000        423,898
     Jazz   Securities      DAC  144A   company    guaranty     sr.  unsub.    notes   4.375%,
     1/15/29    (Ireland)
                                             200,000        184,250
     Organon    Finance    1,  LLC  144A   sr.  unsec.    notes   5.125%,    4/30/31
                                             200,000        180,750
     Service    Corp.   International       sr.  unsec.    sub.   notes   4.00%,    5/15/31
                                              90,000        81,000
     Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands      III  BV  company    guaranty     sr.
     unsec.    unsub.    notes   5.125%,    5/9/29    (Israel)
                                             200,000        181,500
     UnitedHealth       Group,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   0.55%,    5/15/24
                                             420,000        399,831
     Universal     Health    Services,     Inc.   144A   company    guaranty     sr.  notes
     2.65%,    10/15/30
                                             495,000        416,144
     Zoetis,    Inc.   sr.  unsec.    notes   3.90%,    8/20/28
                                            3,457,000        3,436,334
     Zoetis,    Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes   2.00%,    5/15/30
                                            2,388,000        2,060,219
                                                    36,642,583
     テクノロジー       (2.5%)
     Alphabet,     Inc.   sr.  unsec.    bonds   2.25%,    8/15/60
                                            4,497,000        2,989,962
     Analog    Devices,     Inc.   sr.  unsec.    notes   2.95%,    4/1/25
                                             240,000        236,875
     Apple,    Inc.   sr.  unsec.    bonds   2.80%,    2/8/61
                                            15,302,000        11,187,642
     Black   Knight    InfoServ,     LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     3.625%,    9/1/28
                                              50,000        46,373
     Broadcom     Corp./Broadcom        Cayman    Finance,     Ltd.   company    guaranty     sr.
     unsec.    unsub.    notes   3.875%,    1/15/27
                                            2,098,000        2,046,268
     Broadcom,     Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   4.15%,    11/15/30
                                            3,267,000        3,095,147
     Broadcom,     Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.75%,    4/15/29
                                             425,000        424,316
     Broadcom,     Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    sub.   notes   5.00%,    4/15/30
                                            5,034,000        5,085,656
     Broadcom,     Inc.   144A   sr.  unsec.    bonds   4.926%,    5/15/37
                                            4,428,000        4,139,516
     Citrix    Systems,     Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes   1.25%,    3/1/26
                                            5,876,000        5,716,463
     CommScope     Finance,     LLC  144A   sr.  notes   6.00%,    3/1/26
                                              90,000        84,888
     Crowdstrike      Holdings,     Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   3.00%,
     2/15/29                                         90,000        80,100
     Imola   Merger    Corp.   144A   sr.  notes   4.75%,    5/15/29
                                             180,000        167,400
     Microchip     Technology,      Inc.   company    guaranty     sr.  notes   4.333%,    6/1/23
                                             240,000        242,593
     Microsoft     Corp.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   2.921%,    3/17/52
                                            2,555,000        2,071,219
     Microsoft     Corp.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   3.45%,    8/8/36
                                             198,000        189,009
     Microsoft     Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   2.375%,    5/1/23
                                             340,000        339,715
     MSCI,   Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   3.625%,    9/1/30
                                              90,000        79,371
     ON  Semiconductor       Corp.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     3.875%,    9/1/28
                                              40,000        37,108
     Oracle    Corp.   sr.  unsec.    bonds   3.95%,    3/25/51
                                            1,520,000        1,154,563
     Oracle    Corp.   sr.  unsec.    bonds   3.65%,    3/25/41
                                            6,008,000        4,653,023
     Oracle    Corp.   sr.  unsec.    notes   2.875%,    3/25/31
                                             500,000        424,294
     Oracle    Corp.   sr.  unsec.    notes   2.50%,    4/1/25
                                             230,000        219,334
     salesforce.com,        Inc.   sr.  unsec.    bonds   3.05%,    7/15/61
                                            4,443,000        3,391,699
     salesforce.com,        Inc.   sr.  unsec.    bonds   2.90%,    7/15/51
                                            2,559,000        2,002,760
     salesforce.com,        Inc.   sr.  unsec.    notes   0.625%,    7/15/24
                                             250,000        236,857
                                 69/112






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                                               額面        時価
           *
     社債   (28.8%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     テクノロジー      （つづき）
     Sensata    Technologies,       Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     3.75%,    2/15/31
                                            $5,214,000        $4,408,646
     ServiceNow,      Inc.   sr.  unsec.    notes   1.40%,    9/1/30
                                            7,504,000        6,013,898
     TTM  Technologies,       Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     4.00%,    3/1/29
                                              90,000        79,200
     Twilio,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   3.875%,    3/15/31
                                              90,000        77,352
     VMware,    Inc.   sr.  unsec.    notes   1.40%,    8/15/26
                                             520,000        466,091
     Western    Digital    Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.75%,
     2/15/26                                         40,000        39,708
     Workday,     Inc.   sr.  unsec.    notes   3.70%,    4/1/29
                                            1,460,000        1,399,612
                                                    62,826,658
     輸送   ( — %)
     American     Airlines,     Inc./AAdvantage        Loyalty    IP,  Ltd.   144A   company
     guaranty     sr.  notes   5.50%,    4/20/26
                                              90,000        89,213
     Penske    Truck   Leasing    Co.  LP/PTL    Finance    Corp.   144A   sr.  unsec.
     notes   3.95%,    3/10/25
                                             200,000        199,870
                                                     289,083
     公益事業・電力        (1.6%)
     AES  Corp.   (The)   sr.  unsec.    notes   1.375%,    1/15/26
                                             130,000        116,463
     AES  Corp.   (The)   sr.  unsec.    unsub.    notes   2.45%,    1/15/31
                                            3,837,000        3,181,679
     American     Electric     Power   Co.,   Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   Ser.   J,
     4.30%,    12/1/28
                                            1,265,000        1,261,424
     American     Electric     Power   Co.,   Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   1.00%,
     11/1/25                                         260,000        236,522
     American     Transmission       Systems,     Inc.   144A   sr.  unsec.    bonds   2.65%,
     1/15/32                                       1,110,000         965,434
     Berkshire     Hathaway     Energy    Co.  sr.  unsec.    notes   4.05%,    4/15/25
                                             210,000        212,703
     Boardwalk     Pipelines     LP  company    guaranty     sr.  unsec.    notes   3.60%,
     9/1/32                                         878,000        776,060
     Buckeye    Partners     LP  sr.  unsec.    notes   3.95%,    12/1/26
                                              90,000        85,050
     Calpine    Corp.   144A   company    guaranty     sr.  notes   4.50%,    2/15/28
                                              90,000        83,315
     Dominion     Energy,    Inc.   jr.  unsec.    sub.   FRN  4.65%,    perpetual     maturity
                                             340,000        324,700
     Duke   Energy    Ohio,   Inc.   sr.  bonds   3.65%,    2/1/29
                                            2,957,000        2,857,721
     Duke   Energy    Ohio,   Inc.   sr.  notes   3.80%,    9/1/23
                                             260,000        262,284
     Enbridge,     Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   1.60%,    10/4/26
     (Canada)                                         230,000        207,903
     Energy    Transfer     LP  company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.95%,    6/15/28
                                             435,000        438,900
     Energy    Transfer     LP  company    guaranty     sr.  unsec.    notes   2.90%,    5/15/25
                                            7,634,000        7,368,558
     Energy    Transfer     LP  jr.  unsec.    sub.   FRN  6.625%,    perpetual     maturity
                                            2,463,000        2,130,495
     Enterprise      Products     Operating,      LLC  company    guaranty     sr.  unsec.
     notes   3.125%,    7/31/29
                                             455,000        421,990
     Enterprise      Products     Operating,      LLC  company    guaranty     sr.  unsec.
     notes   2.80%,    1/31/30
                                            5,283,000        4,792,192
     Enterprise      Products     Operating,      LLC  company    guaranty     sr.  unsec.
     unsub.    notes   3.95%,    2/15/27
                                             270,000        269,317
     IPALCO    Enterprises,       Inc.   sr.  notes   4.25%,    5/1/30
                                            3,900,000        3,718,835
     NRG  Energy,    Inc.   144A   company    guaranty     sr.  notes   3.75%,    6/15/24
                                            1,844,000        1,826,554
                                 70/112






                                                          EDINET提出書類
                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
           *
     社債   (28.8%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     公益事業・電力       （つづき）
     NRG  Energy,    Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   3.875%,
     2/15/32                                       $3,112,000        $2,597,726
     Pacific    Gas  and  Electric     Co.  notes   1.75%,    6/16/22
                                             360,000        359,756
     Pacific    Gas  and  Electric     Co.  sr.  bonds   4.95%,    7/1/50
                                            2,246,000        1,872,771
     Vistra    Operations      Co.,   LLC  144A   company    guaranty     sr.  notes   4.30%,
     7/15/29                                       2,137,000        1,984,680
     Vistra    Operations      Co.,   LLC  144A   company    guaranty     sr.  notes   3.55%,
     7/15/24                                       1,580,000        1,553,804
     Vistra    Operations      Co.,   LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    sub.
     notes   5.00%,    7/31/27
                                              90,000        85,710
                                                    39,992,546
     社債合計     (取得原価     $793,230,595)
                                                   $712,619,024
                                               額面        時価

                  *
     ローン担保債務証書          (4.2%)
                                              米ドル        米ドル
     AB  BSL  CLO  2,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-2A,    Class   A,  (BBA   LIBOR   USD
     3 Month   + 1.10%),    2.144%,    4/15/34    (Cayman    Islands)
                                            $6,005,000        $5,917,165
     AGL  CLO  13,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-13A,    Class   A1,  (BBA   LIBOR   USD
     3 Month   + 1.16%),    2.223%,    10/20/34     (Cayman    Islands)
                                            4,765,000        4,702,860
     Aimco   CLO  14,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-14A,    Class   A,  (BBA   LIBOR   USD
     3 Month   + 0.99%),    2.053%,    4/20/34    (Cayman    Islands)
                                            3,471,000        3,399,820
     Black   Diamond    CLO,   Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-1A,    Class   A1A,   (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 1.25%),    2.386%,    11/22/34     (Cayman    Islands)
                                            2,910,000        2,859,672
     BlueMountain       CLO  XXXII,    Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-32A,    Class   A,  (BBA
     LIBOR   USD  3 Month   + 1.17%),    2.214%,    10/15/34     (Cayman    Islands)
                                             250,000        246,483
     Carlyle    C17  CLO,   Ltd.   144A   FRB  Ser.   C17A,   Class   A1AR,   (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 1.03%),    2.316%,    4/30/31
                                             605,000        601,503
     Carlyle    US  CLO,   Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-8A,    Class   B,  (BBA   LIBOR   USD
     3 Month   + 1.65%),    2.694%,    10/15/34     (Cayman    Islands)
                                            2,981,000        2,928,606
     CarVal    CLO  IV,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-1A,    Class   B,  (BBA   LIBOR   USD
     3 Month   + 1.75%),    2.813%,    7/20/34    (Cayman    Islands)
                                            6,400,000        6,345,562
     Cedar   Funding    XIV  CLO,   Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-14A,    Class   B,  (BBA
     LIBOR   USD  3 Month   + 1.60%),    2.644%,    7/15/33    (Cayman    Islands)
                                            2,479,000        2,453,278
     Columbia     Cent   CLO  29,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-29A,    Class   AR,  (BBA
     LIBOR   USD  3 Month   + 1.17%),    2.233%,    10/20/34
                                            3,161,000        3,115,858
     Dryden    XXVI   Senior    Loan   Fund   144A   FRB  Ser.   18-26A,    Class   BR,
     (BBA   LIBOR   USD  3 Month   + 1.45%),    2.494%,    4/15/29    (Cayman    Islands)
                                            2,750,000        2,728,789
     Elmwood    CLO  IV,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   20-1A,    Class   B,  (BBA   LIBOR   USD
     3 Month   + 1.70%),    2.744%,    4/15/33    (Cayman    Islands)
                                            5,250,000        5,190,586
     Elmwood    CLO  V,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-2A,    Class   AR,  (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 1.15%),    2.213%,    10/20/34     (Cayman    Islands)
                                            2,642,000        2,612,478
     Elmwood    CLO  V,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-2A,    Class   BR,  (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 1.65%),    2.713%,    10/20/34     (Cayman    Islands)
                                             100,000         98,849
     Elmwood    CLO  VI,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-3A,    Class   BR,  (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 1.65%),    2.713%,    10/20/34     (Cayman    Islands)
                                            5,110,000        5,027,765
     Elmwood    CLO  VIII,   Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-1A,    Class   B1,  (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 1.55%),    2.613%,    1/20/34    (Cayman    Islands)
                                             290,000        284,633
     Elmwood    CLO  XII,   Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-5A,    Class   B,  (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 1.70%),    2.763%,    1/20/35    (Cayman    Islands)
                                            1,201,000        1,186,606
     Galaxy    XXII   CLO,   Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-22A,    Class   ARR,   (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 1.20%),    2.244%,    4/16/34    (Cayman    Islands)
                                            3,154,000        3,110,583
                                 71/112





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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
                  *
     ローン担保債務証書          (4.2%)   （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     GoldenTree      Loan   Management      US  CLO  5,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-5A,    Class
     BR,  (BBA   LIBOR   USD  3 Month   + 1.55%),    2.613%,    10/20/32
                                            $4,298,000        $4,240,639
     HalseyPoint      CLO  II,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   20-2A,    Class   B,  (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 1.64%),    2.703%,    7/20/31    (Cayman    Islands)
                                            7,500,000        7,431,593
     ICG  US  CLO,   Ltd.   144A   FRB  Ser.   20-2RA,    Class   A2,  (BBA   LIBOR   USD
     3 Month   + 1.80%),    2.844%,    1/16/33    (Cayman    Islands)
                                            4,733,000        4,660,145
     ICG  US  CLO,   Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-3A,    Class   B1R,   (BBA   LIBOR   USD
     3 Month   + 1.45%),    2.634%,    1/24/32    (Cayman    Islands)
                                            2,818,000        2,751,104
     Jamestown     CLO  VI,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   18-6RA,    Class   A2B,   (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 1.78%),    2.964%,    4/25/30    (Cayman    Islands)
                                            3,443,000        3,421,447
     Marathon     CLO  XIII,   Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-1A,    Class   AANR,   (BBA
     LIBOR   USD  3 Month   + 1.32%),    2.364%,    4/15/32    (Cayman    Islands)
                                            1,976,000        1,959,220
     Nassau,    Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-1A,    Class   A1R,   (BBA   LIBOR   USD
     3 Month   + 1.29%),    2.334%,    1/15/35    (Cayman    Islands)
                                             250,000        245,291
     Nassau,    Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-IA,    Class   ANAR,   (BBA   LIBOR   USD
     3 Month   + 1.35%),    1.482%,    4/15/31    (Cayman    Islands)
                                            1,777,000        1,759,091
     Oaktree    CLO,   Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-1A,    Class   A1,  (BBA   LIBOR   USD
     3 Month   + 1.16%),    2.204%,    7/15/34    (Cayman    Islands)
                                            3,600,000        3,552,250
     Palmer    Square    CLO,   Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-2A,    Class   A,  (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 1.15%),    2.194%,    7/15/34    (Cayman    Islands)
                                            3,917,000        3,873,368
     Palmer    Square    CLO,   Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-3A,    Class   B,  (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 1.65%),    1.882%,    1/15/35    (Cayman    Islands)
                                            2,225,000        2,189,901
     Palmer    Square    Loan   Funding,     Ltd.   144A   FRB  Ser.   22-2A,    Class   A2,
                                       ##
     (CME   TERM   SOFR   3 Month   + 1.90%),    3.80%,    10/15/30     (Cayman    Islands)
                                            4,525,000        4,521,023
     Regatta    XX  Funding,     Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-2A,    Class   A,  (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 1.16%),    2.204%,    10/15/34     (Cayman    Islands)
                                            2,560,000        2,522,394
     RR,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   22-7A,    Class   A2B,   (CME   TERM   SOFR   3 Month
     + 1.85%),    2.03%,    1/15/37    (Cayman    Islands)
                                            1,515,000        1,501,960
     Sound   Point   CLO  XXVI,   Ltd.   144A   FRB  Ser.   21-1A,    Class   AR,  (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 1.17%),    2.233%,    7/20/34    (Cayman    Islands)
                                            3,850,000        3,796,940
     Zais   CLO,   Ltd.   144A   FRB  Ser.   19-13A,    Class   A1A,   (BBA   LIBOR   USD
     3 Month   + 1.49%),    2.534%,    7/15/32
                                            1,858,000        1,847,967
     ローン担保債務証書合計            (取得原価     $104,320,631)
                                                   $103,085,429
                                               額面        時価

                   *
     アセット・バック証券           (3.0%)
                                              米ドル        米ドル
     1Sharpe    Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   20-1,   Class   NOTE,   (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 2.90%),    3.025%,    7/25/24
                                            $8,456,000        $8,434,861
     Mello   Warehouse     Securitization        Trust   144A
      FRB  Ser.   20-2,   Class   A,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.80%),    1.468%,    11/25/53
                                            2,442,000        2,442,000
      FRB  Ser.   21-2,   Class   A,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.75%),    1.418%,    4/25/55
                                            2,618,000        2,618,000
     Mortgage     Repurchase      Agreement     Financing     Trust   144A   FRB  Ser.   21-S1,
     Class   A1,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.50%),    0.988%,    9/10/22
                                            5,877,000        5,869,156
     MRA  Issuance     Trust   144A
      FRB  Ser.   20-2,   Class   A2,  (1  Month   US  LIBOR   + 1.45%),    1.655%,    8/15/22
                                            8,690,000        8,689,987
      FRB  Ser.   21-8,   Class   A2X,   (1  Month   US  LIBOR   + 1.15%),    1.381%,
      5/15/22                                      8,624,000        8,623,966
     NRZ  Excess    Spread-Collateralized           Notes   144A   Ser.   20-PLS1,     Class   A,
     3.844%,    12/25/25
                                            1,082,905        1,044,688
                                 72/112





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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
                   *
     アセット・バック証券           (3.0%)   （つづき）
                                              米ドル        米ドル
     Securitized      Term   Auto   Loan   Receivables      Trust   144A   Ser.   19-CRTA,
     Class   D,  4.572%,    3/25/26    (Canada)
                                            $1,382,059        $1,382,201
     Station    Place   Securitization        Trust   144A
      FRB  Ser.   22-2,   Class   A1,  (CME   TERM   SOFR   1 Month   + 0.93%),1.576%,
      5/25/23                                      9,138,000        9,138,000
      FRB  Ser.   21-14,    Class   A1,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.70%),1.368%,
      12/8/22                                      3,503,000        3,503,000
      FRB  Ser.   21-16,    Class   A1,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.62%),1.288%,
      11/7/22                                      10,160,000        10,160,000
      FRB  Ser.   21-10,    Class   A,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.75%),zero      %,  8/8/22
                                            11,580,000        11,580,000
     アセット・バック証券合計             (取得原価     $73,540,645)
                                                   $73,485,859
                        *

     未決済買建スワップ・オプション                (1.5%)
     取引相手方                                       想定元本／
     受取または（支払）固定利率％／                          行使期間満了日／              約定金額          時価
     変動利率指数／満期                          行使利率               米ドル        米ドル
     Bank   of  America    N.A.
     3.312／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2038年11月
                               2028年11月／3.312            $196,510,100         $15,724,738
     (3.312)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2038年11月
                               2028年11月／3.312            196,510,100         10,536,872
     0.485／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2025年１月
                               2024年１月／0.485            269,809,400          134,905
     Deutsche     Bank   AG
     (1.50)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2057年２月
                               2027年２月／1.50             10,500,000         2,608,305
     1.50／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2057年２月
                               2027年２月／1.50             10,500,000          560,805
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC
     3.00／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2073年２月
                               2048年２月／3.00             18,691,900         2,563,407
     3.00／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2072年４月
                               2047年４月／3.00             18,691,900         2,476,864
     2.75／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2073年５月
                               2048年５月／2.75             18,691,900         2,220,784
     未決済買建スワップ・オプション合計                  (取得原価     $36,562,320)
                                                   $36,826,680
                   *

     未決済買建オプション           (0.1%)
                         行使期間満了日／            想定元本        約定金額          時価
     取引相手方                     行使価格             米ドル        米ドル        米ドル
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities      30
                         2022年６月／
     yr  4.50%   TBA  commitments（コール）
                         $101.11          $202,484,480        $200,000,000         $1,508,000
     未決済買建オプション合計             (取得原価     $660,156)
                                                    $1,508,000
                                                       時価

                      *
     外国国債および政府系機関債              (0.3%)
                                               額面       米ドル
     Chile   (Republic     of)  sr.  unsec.    unsub.    bonds   4.34%,    3/7/42
     (Chile)                                        $530,000        $482,486
     Colombia     (Republic     of)  sr.  unsec.    notes   3.875%,    4/25/27
     (Colombia)                                        410,000        375,861
     Cote   d’Ivoire     (Republic     of)  sr.  unsec.    unsub.    notes   Ser.
     REGS,   6.375%,    3/3/28    (Côte   d’Ivoire)
                                             780,000        772,894
     Dominican     (Republic     of)  sr.  unsec.    bonds   Ser.   REGS,   4.875%,
     9/23/32    (Dominican      Republic)
                                             420,000        353,325
     Dominican     (Republic     of)  144A   sr.  unsec.    bonds   6.00%,
     2/22/33    (Dominican      Republic)
                                             460,000        417,281
     Indonesia     (Republic     of)  sr.  unsec.    unsub.    notes   Ser.   REGS,
     4.75%,    1/8/26    (Indonesia)
                                             750,000        773,438
                                 73/112





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                                                       時価
                      *
     外国国債および政府系機関債              (0.3%)   （つづき）
                                               額面       米ドル
     Mexico    (Government      of)  sr.  unsec.    bonds   5.55%,    1/21/45
     (Mexico)                                        $581,000        $567,243
     Panama    (Republic     of)  sr.  unsec.    unsub.    bonds   3.298%,
     1/19/33    (Panama)
                                             290,000        252,083
     Paraguay     (Republic     of)  144A   sr.  unsec.    bonds   3.849%,
     6/28/33    (Paraguay)
                                             200,000        177,122
     Romania    (Government      of)  sr.  unsec.    notes   Ser.   REGS,   3.00%,
     2/14/31    (Romania)
                                             420,000        357,878
     Senegal    (Republic     of)  sr.  unsec.    unsub.    notes   Ser.   REGS,
     4.75%,    3/13/28    (Senegal)
                                      EUR       810,000        800,240
     Turkey    (Republic     of)  sr.  unsec.    unsub.    notes   6.35%,
     8/10/24    (Turkey)
                                            $410,000         401,013
     United    Mexican    States    sr.  unsec.    bonds   2.659%,    5/24/31
     (Mexico)                                       1,016,000         851,327
     Uruguay    (Oriental     Republic     of)  sr.  unsec.    bonds   5.10%,
     6/18/50    (Uruguay)
                                             330,000        343,761
     外国国債および政府系機関債合計                (取得原価     $7,827,145)
                                                    $6,925,952
                                               額面        時価

           *
     地方債    (0.1%)
                                             米ドル        米ドル
     CA  State   G.O.   Bonds,    (Build    America    Bonds),    7.50%,    4/1/34
                                            $770,000       $1,012,688
     North   TX,  Tollway    Auth.   Rev.   Bonds,    (Build    America    Bonds),
     6.718%,    1/1/49
                                             675,000        931,477
     OH  State   U.  Rev.   Bonds,    (Build    America    Bonds),    4.91%,    6/1/40
                                             845,000        944,678
     地方債合計      (取得原価     $2,293,880)
                                                    $2,888,843
                                               額面        時価

                *
     シニア・ローン        (0.1%)   c
                                             米ドル        米ドル
     American     Airlines,     Inc.   bank   term   loan   FRN  (BBA   LIBOR   USD  3
     Month   + 4.75%),    5.813%,    4/20/28
                                            $110,000        $111,863
     AmWINS    Group,    Inc.   bank   term   loan   FRN  Ser.   B,  (BBA   LIBOR   USD  3
     Month   + 2.25%),    3.012%,    2/19/28
                                             119,396        117,143
     Apollo    Commercial      Real   Estate    Finance,     Inc.   bank   term   loan   FRN
     Ser.   B,  (BBA   LIBOR   USD  3 Month   + 3.50%),    4.132%,    3/11/28
                                             59,699        58,803
     Asurion,     LLC  bank   term   loan   FRN  Ser.   B9,  (BBA   LIBOR   USD  3
     Month   + 3.25%),    4.014%,    7/31/27
                                             119,397        116,561
     Bausch    Health    Cos.,   Inc.   bank   term   loan   FRN  Ser.   B,  (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 3.00%),    3.764%,    5/17/25
                                             111,517        110,843
     Buckeye    Partners     LP  bank   term   loan   FRN  (BBA   LIBOR   USD  3 Month
     + 2.25%),    2.707%,    11/1/26
                                             59,698        59,239
     Calpine    Construction       Finance    Co.  LP  bank   term   loan   FRN  (BBA
     LIBOR   USD  3 Month   + 2.00%),    2.764%,    1/15/25
                                             119,377        117,760
     CommScope,      Inc.   bank   term   loan   FRN  Ser.   B2,  (BBA   LIBOR   USD  3
     Month   + 3.25%),    4.014%,    2/7/26
                                             119,388        114,642
     Core   & Main   LP  bank   term   loan   FRN  Ser.   B,  (BBA   LIBOR   USD  3
     Month   + 2.50%),    3.198%,    6/10/28
                                             119,100        116,966
     CSC  Holdings,     LLC  bank   term   loan   FRN  Ser.   B,  (BBA   LIBOR   USD  3
     Month   + 2.25%),    2.804%,    7/17/25
                                             119,060        116,590
     DIRECTV    Financing,      LLC  bank   term   loan   FRN  (BBA   LIBOR   USD  3
     Month   + 5.00%),    5.764%,    7/22/27
                                             105,050        104,514
     Gray   Television,      Inc.   bank   term   loan   FRN  Ser.   C,  (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 2.50%),    2.955%,    1/2/26
                                             60,000        59,519
     Grifols    Worldwide     Operations      USA,   Inc.   bank   term   loan   FRN  Ser.
     B,  (BBA   LIBOR   USD  3 Month   + 2.00%),    2.764%,    11/15/27
                                             113,045        110,349
                                 74/112




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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
                *
     シニア・ローン        (0.1%)   c （つづき）
                                             米ドル        米ドル
     Messer    Industries      USA,   Inc.   bank   term   loan   FRN  Ser.   B,  (BBA
     LIBOR   USD  3 Month   + 2.50%),    3.506%,    3/1/26
                                            $119,290        $118,080
     Ortho-Clinical        Diagnostics,       Inc.   bank   term   loan   FRN  (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 3.00%),    3.278%,    6/30/25
                                             120,000        119,663
     Plantronics,       Inc.   bank   term   loan   FRN  Ser.   B,  (BBA   LIBOR   USD  3
     Month   + 2.50%),    3.264%,    7/2/25
                                             60,000        59,465
     Proofpoint,      Inc.   bank   term   loan   FRN  Ser.   B,  (BBA   LIBOR   USD  3
     Month   + 3.25%),    3.758%,    6/9/28
                                             59,850        58,828
     Sabre   GLBL,   Inc.   bank   term   loan   FRN  Ser.   B,  (CME   TERM   SOFR   3
     Month   PLUS   CSA  + 4.25%),    4.75%,    6/30/28
                                             59,844        59,545
     Spectrum     Brands,    Inc.   bank   term   loan   FRN  Ser.   B,  (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 2.00%),    2.50%,    3/3/28
                                             119,397        118,054
     SS&C   Technologies,       Inc.   bank   term   loan   FRN  Ser.   B5,  (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 1.75%),    2.514%,    4/16/25
                                             117,958        116,292
     Starfruit     US  Holdco,    LLC  bank   term   loan   FRN  Ser.   B,  (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 3.00%),    4.006%,    10/1/25
                                             112,298        110,566
     TAMKO   Building     Products,     Inc.   bank   term   loan   FRN  Ser.   B,  (BBA
     LIBOR   USD  3 Month   + 3.00%),    4.00%,    5/3/26
                                             228,827        223,893
     TransDigm,      Inc.   bank   term   loan   FRN  Ser.   F,  (BBA   LIBOR   USD  3
     Month   + 2.25%),    3.014%,    12/9/25
                                             228,830        224,253
     United    Airlines,     Inc.   bank   term   loan   FRN  Ser.   B,  (BBA   LIBOR
     USD  3 Month   + 3.75%),    4.50%,    4/21/28
                                             109,447        108,415
     Vertiv    Group   Corp.   bank   term   loan   FRN  Ser.   B,  (BBA   LIBOR   USD  3
     Month   + 2.75%),    3.202%,    3/2/27
                                             119,395        115,996
     Virgin    Media   Bristol,     LLC  bank   term   loan   FRN  (BBA   LIBOR   USD  3
     Month   + 2.50%),    3.054%,    1/31/28
                                             60,000        59,114
     シニア・ローン合計          (取得原価     $2,843,401)
                                                    $2,806,956
                                           額面／口数           時価

             *
     短期投資     (26.0%)
                                             米ドル        米ドル
     ABN  AMRO   Funding    USA,   LLC  commercial      paper   0.640%,    5/24/22
                                           $9,800,000        $9,794,889
     Atlantic     Asset   Securitization,        LLC  asset   backed    commercial
     paper   0.670%,    5/25/22
                                           11,000,000        10,994,240
     Bedford    Row  Funding    Corp.   asset   backed    commercial      paper   0.540%,
     5/16/22                                       15,000,000        14,995,658
     BPCE   SA  commercial      paper   0.350%,    5/2/22    (France)
                                           15,000,000        14,999,511
     Chariot    Funding,     LLC  asset   backed    commercial      paper   0.751%,
     5/25/22                                       15,000,000        14,992,146
     CRC  Funding,     LLC  asset   backed    commercial      paper   1.013%,    7/12/22
                                           12,500,000        12,471,197
     2022年５月２日満期、実効利回り0.300％、
     償還価額6,957,174米ドルの2022年４月29日付、
     BofA   Securities,      Inc.との352,511,000米ドルの共同三者間買戻契約
     における持分（利回り2.500％、2051年11月20日に満期日を迎える
     359,561,220米ドルの機関モーゲージ証券を担保とする）                                       6,957,000        6,957,000
     Liberty    Street    Funding,     LLC  asset   backed    commercial      paper
     0.400%,    5/9/22    (Canada)
                                           10,000,000         9,998,681
     Lloyds    Bank   PLC  commercial      paper   0.831%,    6/14/22    (United
     Kingdom)                                       10,000,000         9,989,318
     Matchpoint      Finance    PLC  asset   backed    commercial      paper   0.801%,
     5/31/22    (Ireland)
                                           15,000,000        14,989,533
     MetLife    Short   Term   Funding,     LLC  asset   backed    commercial      paper
     0.450%,    5/17/22
                                           10,000,000         9,996,980
                                 75/112





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                                           額面／口数           時価
             *
     短期投資     (26.0%)    （つづき）
                                             米ドル        米ドル
     Mitsubishi      UFJ  Trust   & Banking    Corp./Singapore        commercial
     paper   0.620%,    5/6/22    (Singapore)
                                           $15,000,000        $14,998,717
     Mizuho    Bank,   Ltd./New     York,   NY  commercial      paper   0.902%,
     6/14/22                                       15,000,000        14,983,613
     Nationwide      Building     Society    commercial      paper   0.330%,
     5/6/22    (United    Kingdom)
                                           15,000,000        14,998,688
                             L
     Putnam    Short   Term   Investment      Fund   Class   P 0.43%
                                     口数     200,089,068        200,089,068
     Societe    Generale     SA  commercial      paper   0.901%,    6/24/22
     (France)                                      $12,000,000         11,980,605
     State   Street    Institutional       U.S.   Government      Money   Market
                  P
     Fund,   Premier    Class   0.29%
                                     口数      12,058,000        12,058,000
     Sumitomo     Mitsui    Trust   Bank,   Ltd./Singapore        commercial
     paper   0.740%,    5/27/22    (Singapore)
                                           $10,000,000         9,994,820
     Swedbank     AB  commercial      paper   0.320%,    5/2/22    (Sweden)
                                           10,000,000         9,999,724
                                #  § Ф
     米国財務省短期証券、実効利回り0.538％、2022年６月23日
                                           20,900,000        20,882,181
                                #  § Ф
     米国財務省短期証券、実効利回り0.452％、2022年６月16日
                                           30,400,000        30,383,114
                                #  § Ф
     米国財務省短期証券、実効利回り0.422％、2022年６月14日
                                           30,800,000        30,783,537
                                #  §
     米国財務省短期証券、実効利回り0.340％、2022年６月２日
                                           29,400,000        29,391,639
                                #  § Ф
     米国財務省短期証券、実効利回り0.401％、2022年６月９日
                                           15,100,000        15,093,077
                                #  § Ф
     米国財務省短期証券、実効利回り0.356％、2022年６月７日
                                           43,100,000        43,082,078
                                #  Ф
     米国財務省短期証券、実効利回り0.246％、2022年５月３日
                                           29,800,000        29,799,926
                                #  § Ф
     米国財務省短期証券、実効利回り0.052％、2022年５月19日
                                           24,900,000        24,897,411
     短期投資合計       (取得原価     $643,614,633)
                                                   $643,595,351
     投資有価証券合計

     投資有価証券合計         (取得原価     $6,371,188,541)
                                                  $6,110,815,512
     投資有価証券の通貨略称

     EUR       ユーロ
     USD  /$     米ドル
     投資有価証券の主な略称

     DAC       特定活動企業
     FRB       フローティング・レート・ボンド（変動利付債）：表示された利率は、報告期間末現在の現行利
             率である。金利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。特定の有価証券について
             は、金利は報告期間末現在設定されている固定金利を表すことがある。
     FRN       フローティング・レート・ノート（変動利付債）：表示された利率は、報告期間末現在の現行利
             率または利回りである。金利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。特定の有価証
             券については、金利は報告期間末現在設定されている固定金利を表すことがある。
     G.O.   Bonds     一般財源債
     IFB       インバース・フローティング・レート・ボンド（逆変動利付債）は、市場金利の変動と反比例す
             る金利を支払う証券である。金利が上昇すれば、逆変動利付債は当期利益が減少する。表示され
             た利率は、報告期間末現在の現行利率である。金利はキャップまたはフロアの影響を受けること
             がある。
     IO       インタレスト・オンリー（利札部分）
     LIBOR       ロンドン銀行間取引金利
     PO       プリンシパル・オンリー（元本部分）
     SOFR       担保付翌日物調達金利
     TBA       発表予定の契約
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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     投資有価証券明細表に対する注記
     別段の記載がない限り、投資有価証券明細表に対する注記は、2021年11月１日から2022年４月30日までのファンド
     の報告期間（以下「報告期間」という。）末現在におけるものである。以下の投資有価証券明細表に対する注記に
     おいて、「パトナム・マネジメント」とはファンドの管理運用会社であって、パトナム・インベストメンツ・エル
     エルシーの間接的全額出資子会社であるパトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーを意味し、
     「ＡＳＣ820」とは会計基準編纂書第820号「公正価値による測定および開示」を意味する。
     *

      表示された比率は、2,474,755,494米ドルの純資産額に基づいている。
     †
      当該証券は、無収入証券である。
     #
      当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、先物契約の証拠金として担保に供され、ブローカーに分別保管
      されていた。担保は期末現在合計18,998,066米ドルであり、資産負債計算書の投資有価証券に含まれる（注１、
      10）。
      当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定のデリバティブ契約の担保に供され、保管会社に分別管理
      されていた。担保は期末現在合計120,037,807米ドルであり、資産負債計算書の投資有価証券に含まれる（注
      １、10）。
     Ф
      当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定のＴＢＡ契約の担保に供され、保管会社に分別管理されて
      いた。担保は期末現在合計27,951,227米ドルであり、資産負債計算書の投資有価証券に含まれる（注１、10）。
     §
      当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定の中央清算機関で清算されるデリバティブ契約に係る当初
      証拠金の担保に供され、保管会社に分別管理されていた。担保は期末現在合計32,831,064米ドルであり、資産負
      債計算書の投資有価証券に含まれる（注１、10）。
     ##
      当該証券の一部または全部が、買付予約（注１）。
      C 
      シニア・ローンは、1933年証券法（改正済）に基づく登録を免除されているが、再売却には一定の制限があり、
      公開市場では売却できない。当該ローンは定期的に調整される料率で利息を支払う。シニア・ローンについて表
      示された利率は、報告期間末現在の現行料率である。シニア・ローンはまた、予測できない強制的および／また
      は任意の期限前償還の対象となる。結果として、満期までの残存期間は、表示されている満期よりも実質的に短
      いことがある（注１、７）。
     i
      当該証券は、特定のデリバティブ契約の担保としてファンドに提供されたか、担保としてファンドに提供された
      現金で購入された（注１）。
     L
      関連会社（注５）。証券銘柄に提示されている利率は、報告期間末現在のファンドの年率換算の７日間の利回り
      である。
     P
      当該証券は、特定のデリバティブ契約の担保としてファンドに提供されたか、担保としてファンドに提供された
      現金で購入された。証券銘柄に提示されている利率は、報告期間末現在のファンドの年率換算の７日間の利回り
      である。
     R
      不動産投資信託。
     W
      表示された比率は、投資先のモーゲージ・プールに関連する加重平均クーポンを表す。金利はキャップまたはフ
      ロアの影響を受けることがある。
     報告期間末現在、ファンドは、特定のデリバティブ契約、延渡し証券および特定の有価証券の決済をカバーするた

     め、1,957,908,758米ドルの流動資産を保有していた。
     別段の記載がない限り、短期投資証券の銘柄に提示されている利率は、満期までの加重平均利回りを表す。
     債務証券は、別段の記載がない限り担保されているとみなされる。
     発行体名の後に144Ａとあるのは、1933年証券法（改正済）第144Ａ条により、登録を免除されている証券を表す。
     これらの証券は、登録を免除されている取引において再売却される場合があるが、通常、売却先は適格機関投資家
     である。
     ＴＢＡ契約については、財務書類に対する注記１を参照のこと。
     債務証券に表示された日付は、当初の満期日である。
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     2022  年４月30日現在の為替予約             (額面総額     $965,457)     (未監査)
                          契約種
                                 引渡日        時価    額面総額     未実現評価損益
                             *
     取引相手方                 通貨      類     ( 月日年)       米ドル      米ドル        米ドル
     State   Street    Bank   and  Trust   Co.
                     ユーロ      売り      6/15/22      $916,760      $965,457        $48,697
     未実現評価益                                                 48,697
     未実現(評価損)                                                   —
     合計                                                 $48,697
     *

      すべての契約の通貨は、米ドルに換算される。
     2022  年４月30日現在未決済の先物契約                (未監査)

                                想定元本         時価         未実現評価損益
                         契約数        米ドル       米ドル    期限          米ドル
     米国財務省長期証券30年（ロング）                      298    $41,924,875       $41,924,876       2022年６月        $(4,432,717)
     米国財務省長期証券30年超（ロング）                     1,174     188,353,625       188,353,626       2022年６月        (27,270,484)
     米国財務省中期証券２年（ロング）                      56    11,805,500       11,805,500      2022年６月         (210,437)
     米国財務省中期証券２年（ショート）                     2,596     547,269,250       547,269,250       2022年６月         9,749,439
     米国財務省中期証券５年（ロング）                     3,652     411,477,688       411,477,688       2022年６月        (15,726,982)
     米国財務省中期証券10年（ロング）                     2,414     287,643,188       287,643,188       2022年６月        (17,057,882)
     米国財務省中期証券10年超（ロング）                      639    82,431,000       82,431,000      2022年６月        (5,879,129)
     未実現評価益                                                9,749,439
     未実現(評価損)                                               (70,577,631)
     合計                                              $(60,828,192)
     2022  年４月30日現在未決済の売建スワップ・オプション                        (プレミアム額       $94,531,305)       (未監査)

     取引相手方                                       想定元本／
     受取または（支払）固定利率％／                            行使期間満了日／            約定金額          時価
     変動利率指数／満期                            行使利率             米ドル        米ドル
     Bank   of  America    N.A.
     0.985／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2025年１月
                                 2024年１月／0.985          $269,809,400         $5,973,580
     3.195／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2055年11月
                                 2025年11月／3.195           92,778,600         6,829,433
     (3.195)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2055年11月
                                 2025年11月／3.195           92,778,600        17,251,253
     Citibank,     N.A.
     2.395／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2033年11月
                                 2023年11月／2.395            2,270,400         167,147
     (1.247)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2026年２月
                                 2024年２月／1.247           66,000,000          177,540
     (1.865)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2039年10月
                                 2029年10月／1.865           11,101,100          364,338
     1.865／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2039年10月
                                 2029年10月／1.865           11,101,100         1,215,126
     1.247／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2026年２月
                                 2024年２月／1.247           66,000,000         2,442,000
     Goldman    Sachs   International
     (2.9425)／３か月物米ドル             LIBOR-BBA／2034年２月
                                 2024年２月／2.9425           96,644,300         4,431,141
     2.9425／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2034年２月
                                 2024年２月／2.9425           96,644,300         4,775,195
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
     (0.968)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2035年３月
                                 2025年３月／0.968           17,130,300          148,520
     (1.07)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2032年３月
                                 2027年３月／1.07           30,174,400          279,717
     1.07／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2032年３月
                                 2027年３月／1.07           30,174,400         2,571,161
     0.968／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2035年３月
                                 2025年３月／0.968           17,130,300         2,885,256
     3.229／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2033年11月
                                 2023年11月／3.229           95,618,500         3,582,825
     (3.229)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2033年11月
                                 2023年11月／3.229           95,618,500         5,444,517
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     2022  年４月30日現在未決済の売建スワップ・オプション                        (プレミアム額       $94,531,305)       (未監査)    （つづき）
     取引相手方                                       想定元本／
     受取または（支払）固定利率％／                            行使期間満了日／            約定金額          時価
     変動利率指数／満期                            行使利率             米ドル        米ドル
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC
     (1.512)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2032年８月
                                 2022年８月／1.512           $32,836,200          $12,478
     3.01／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2036年２月
                                 2026年２月／3.01           13,718,400          789,494
     2.97／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2036年２月
                                 2026年２月／2.97           13,718,400          806,642
     (2.97)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2036年２月
                                 2026年２月／2.97           13,718,400          826,808
     (3.01)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2036年２月
                                 2026年２月／3.01           13,718,400          851,364
     (3.00)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2048年４月
                                 2023年４月／3.00           18,691,900         1,575,727
     (2.75)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2049年５月
                                 2025年５月／2.75           18,691,900         1,887,321
     (3.00)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2049年１月
                                 2024年１月／3.00           18,691,900         2,012,370
     1.512／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2032年８月
                                 2022年８月／1.512           32,836,200         4,330,766
     2.7875／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2059年４月
                                 2029年４月／2.7875           57,986,600         6,285,168
     (2.7875)／３か月物米ドル             LIBOR-BBA／2059年４月
                                 2029年４月／2.7875           57,986,600         9,515,601
     Toronto-Dominion         Bank
     (1.17)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2055年３月
                                 2025年３月／1.17            2,457,900          63,193
     1.17／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2055年３月
                                 2025年３月／1.17            4,915,900        1,511,295
     UBS  AG
     (1.9875)／３か月物米ドル             LIBOR-BBA／2036年10月
                                 2026年10月／1.9875           12,877,200          387,217
     1.9875／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2036年10月
                                 2026年10月／1.9875           12,877,200         1,347,599
     Wells   Fargo   Bank,   N.A.
     (1.47)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2034年２月
                                 2024年２月／1.47           14,000,000          120,680
     1.47／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2034年２月
                                 2024年２月／1.47           14,000,000         1,873,340
     合計                                               $92,735,812
     2022  年４月30日現在未決済の売建オプション                   (プレミアム額       $ — ) ( 未監査)

                         行使期間満了日／
                         行使価格             想定元本        約定金額          時価
     取引相手方                    米ドル              米ドル        米ドル        米ドル
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities      30
                         2022年６月／
     yr  4.50%   TBA  commitments（プット）
                         $101.11           $202,484,480        $200,000,000         $1,211,200
     合計                                               $1,211,200
     2022  年４月30日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約                                (未監査)

     取引相手方                                想定元本／       未収／(未払)
     受取または（支払）固定利率％／                    行使期間満了日／             約定金額      プレミアム額       未実現評価損益
     変動利率指数／満期                    行使利率              米ドル        米ドル        米ドル
     Bank   of  America    N.A.
      (1.3925)／SOFR／                   2023年12月／
      2025年12月（買建）                   1.3925           $335,906,400        $(3,073,544)        $7,762,797
      (2.485)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2024年10月／
      2054年10月（買建）                   2.485            47,731,200        (2,880,578)        3,217,083
      (1.39)／SOFR／2026年12月（買建）                   2024年12月／1.39           144,600,800        (1,662,909)        2,800,918
      (0.305)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2022年５月／
      2023年５月（買建）                   0.305           123,779,800         (148,536)       2,650,126
      (1.76)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2028年１月／
      2029年１月（買建）                   1.76           260,109,800        (1,680,960)        2,229,141
                                 79/112






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     2022  年４月30日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約                                (未監査)    （つづき）
     取引相手方                                想定元本／       未収／(未払)
     受取または（支払）固定利率％／                    行使期間満了日／             約定金額      プレミアム額       未実現評価損益
     変動利率指数／満期                    行使利率              米ドル        米ドル        米ドル
     Bank   of  America    N.A.  （つづき）
      (1.275)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2030年３月／
      2050年３月（買建）                   1.275           $19,218,800        $(2,503,249)        $2,092,159
      (2.2875)／３か月物米ドル             LIBOR-
                         2022年５月／
      BBA／2032年５月（買建）                   2.2875            24,756,000         (321,828)       1,185,317
      (2.3075)／３か月物米ドル             LIBOR-
                         2022年６月／
      BBA／2052年６月（買建）                   2.3075            14,414,200         (326,110)       1,081,497
      (2.2275)／３か月物米ドル             LIBOR-
                         2022年５月／
      BBA／2024年５月（買建）                   2.2275            73,993,400         (682,589)        551,251
      (2.94)／SOFR／                   2023年４月／
      2025年４月（買建）                   2.94           174,593,900        (1,868,155)         319,507
      1.76／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2028年１月／
      2029年１月（買建）                   1.76           260,109,800        (1,680,960)         (306,930)
      2.29／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2024年３月／
      2034年３月（買建）                   2.29            21,554,700        (1,060,183)         (488,214)
      2.2275／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2022年５月／
      2024年５月（買建）                   2.2275            73,993,400         (682,589)        (675,560)
      1.39／SOFR／2026年12月（買建）                   2024年12月／1.39           144,600,800        (1,662,909)         (712,882)
      1.275／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2030年３月／
      2050年３月（買建）                   1.275            19,218,800        (2,503,249)        (1,288,044)
      2.17／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2024年４月／
      2034年４月（買建）                   2.17            61,584,900        (2,974,551)        (1,450,940)
      1.3925／SOFR／                   2023年12月／
      2025年12月（買建）                   1.3925           335,906,400        (3,073,544)        (1,783,663)
      2.3075／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2022年６月／
      2052年６月（買建）                   2.3075            14,414,200        (6,777,208)        (6,677,955)
      (1.085)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2024年４月／
      2034年４月（売建）                   1.085           123,169,700         1,690,504         854,798
      (1.6125)／SOFR／                   2031年12月／
      2041年12月（売建）                   1.6125            36,109,900        2,681,160         805,973
      (1.115)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2025年１月／
      2026年１月（売建）                   1.115           260,109,800         1,095,713         517,619
      (1.29)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2024年３月／
      2034年３月（売建）                   1.29            30,792,400         480,361        235,870
      3.69／SOFR／                   2023年４月／
      2025年４月（売建）                   3.69           349,187,700         1,955,451        (310,777)
      1.7875／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2022年５月／
      2032年５月（売建）                   1.7875            12,378,000         346,584       (945,184)
      1.6125／SOFR／                   2031年12月／
      2041年12月（売建）                   1.6125            36,109,900        2,681,160       (1,708,720)
      1.115／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2025年１月／
      2026年１月（売建）                   1.115           260,109,800         1,095,713       (3,974,478)
      0.805／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2022年５月／
      2023年５月（売建）                   0.805           247,559,600          80,457      (4,297,635)
      2.415／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2023年10月／
      2033年10月（売建）                   2.415           147,966,600         3,125,794       (7,590,687)
     Barclays     Bank   PLC
      (2.232)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2031年６月／
      2051年６月（買建）                   2.232            41,524,500        (5,030,693)        1,325,047
      2.232／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2031年６月／
      2051年６月（買建）                   2.232            41,524,500        (5,030,693)         (616,639)
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     2022  年４月30日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約                                (未監査)    （つづき）
     取引相手方                                想定元本／       未収／(未払)
     受取または（支払）固定利率％／                    行使期間満了日／             約定金額      プレミアム額       未実現評価損益
     変動利率指数／満期                    行使利率              米ドル        米ドル        米ドル
     Citibank,     N.A.
      (1.752)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2026年12月／
      2031年12月（買建）                   1.752           $147,213,700        $(4,799,167)        $5,199,588
      (2.194)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2022年９月／
      2052年９月（買建）                   2.194            19,585,600         (480,386)       2,046,695
      (1.735)／SOFR／2053年３月（買建）                   2023年３月／1.735            18,266,500        (1,350,351)        1,892,409
      (1.648)／SOFR／2032年９月（買建）                   2022年９月／1.648            24,016,200         (587,196)       1,820,428
      (1.90)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2026年６月／
      2028年６月（買建）                   1.90           126,213,700        (1,682,429)        1,775,827
      (1.102)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2022年11月／
      2032年11月（買建）                   1.102            12,950,900         (411,515)       1,759,898
      (1.724)／SOFR／2053年３月（買建）                   2023年３月／1.724            15,753,700        (1,188,617)        1,636,022
      (2.31)／SOFR／2032年６月（買建）                   2022年６月／2.31            74,871,100        (1,605,985)        1,553,575
      (1.826)／SOFR／2042年１月（買建）                   2032年１月／1.826            38,370,100        (2,833,632)        1,466,505
      (1.75)／SOFR／2053年３月（買建）                   2023年３月／1.75            7,042,000        (527,094)        705,327
      (1.99)／SOFR／2042年２月（買建）                   2032年２月／1.99            22,986,200        (1,810,163)         635,109
      (1.625)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2041年１月／
      2061年１月（買建）                   1.625            15,357,200        (2,265,187)         460,562
      2.285／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2041年３月／
      2051年３月（買建）                   2.285            27,212,800        (2,349,825)         194,299
      (2.427)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2031年６月／
      2041年６月（買建）                   2.427            7,183,900        (523,347)        175,790
      (2.285)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2041年３月／
      2051年３月（買建）                   2.285            27,212,800        (2,349,825)         157,834
      (2.725)／SOFR／2032年７月（買建）                   2022年７月／2.725            24,613,400         (502,113)         21,168
      2.725／SOFR／2032年７月（買建）                   2022年７月／2.725            24,613,400         (502,113)        (30,767)
      2.427／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2031年６月／
      2041年６月（買建）                   2.427            7,183,900        (523,347)        (59,195)
      (2.689)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2024年11月／
      2049年11月（買建）                   2.689            5,702,000        (734,133)        (96,478)
      2.689／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2024年11月／
      2049年11月（買建）                   2.689            5,702,000        (734,133)        (154,980)
      1.625／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2041年１月／
      2061年１月（買建）                   1.625            15,357,200        (2,265,187)         (165,243)
      1.75／SOFR／2053年３月（買建）                   2023年３月／1.75            7,042,000        (527,094)        (366,536)
      1.99／SOFR／2042年２月（買建）                   2032年２月／1.99            22,986,200        (1,810,163)         (373,526)
      1.90／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2026年６月／
      2028年６月（買建）                   1.90           126,213,700        (1,682,429)         (396,311)
      1.102／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2022年11月／
      2032年11月（買建）                   1.102            12,950,900         (411,515)        (400,053)
      1.648／SOFR／2032年９月（買建）                   2022年９月／1.648            24,016,200         (587,196)        (549,971)
      1.826／SOFR／2042年１月（買建）                   2032年１月／1.826            38,370,100        (2,833,632)         (647,304)
      1.724／SOFR／2053年３月（買建）                   2023年３月／1.724            15,753,700        (1,188,617)         (844,241)
      1.735／SOFR／2053年３月（買建）                   2023年３月／1.735            18,266,500        (1,350,351)         (942,186)
      2.31／SOFR／2032年６月（買建）                   2022年６月／2.31            74,871,100        (1,605,985)        (1,251,096)
      1.752／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2026年12月／
      2031年12月（買建）                   1.752           147,213,700        (4,799,167)        (1,896,112)
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     2022  年４月30日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約                                (未監査)    （つづき）
     取引相手方                                想定元本／       未収／(未払)
     受取または（支払）固定利率％／                    行使期間満了日／             約定金額      プレミアム額       未実現評価損益
     変動利率指数／満期                    行使利率              米ドル        米ドル        米ドル
     Citibank,     N.A.  （つづき）
      1.5625／SOFR／                   2022年６月／
      2032年６月（買建）                   1.5625           $176,939,400        $(3,423,777)        $(3,416,700)
      (1.3125)／SOFR／                   2022年６月／
      2032年６月（売建）                   1.3125           176,939,400         1,769,394        1,767,625
      (1.194)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2023年６月／
      2025年６月（売建）                   1.194           126,213,700          956,700        811,554
      (1.918)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2031年１月／
      2051年１月（売建）                   1.918            18,485,500        2,210,866         569,723
      (1.245)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2022年８月／
      2024年８月（売建）                   1.245            51,795,400         473,928        469,784
      1.918／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2031年１月／
      2051年１月（売建）                   1.918            18,485,500        2,210,866       (1,059,034)
      1.245／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2022年８月／
      2024年８月（売建）                   1.245            51,795,400         473,928      (1,586,493)
      1.194／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2023年６月／
      2025年６月（売建）                   1.194           126,213,700          956,700      (4,207,965)
      1.7075／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2022年９月／
      2027年９月（売建）                   1.7075            94,010,900         498,258      (5,675,438)
      1.8125／SOFR／                   2022年６月／
      2032年６月（売建）                   1.8125           176,939,400         1,769,394       (12,824,568)
     Deutsche     Bank   AG
      (1.724)／SOFR／2047年１月（買建）                   2037年１月／1.724            47,962,700        (3,959,321)        1,223,049
      (1.68)／SOFR／2057年２月（買建）                   2037年２月／1.68            45,972,400        (6,778,630)         940,595
      2.235／SOFR／2032年７月（買建）                   2022年７月／2.235            53,109,000         (300,066)        (30,272)
      1.724／SOFR／2047年１月（買建）                   2037年１月／1.724            47,962,700        (3,959,321)         (522,314)
      1.68／SOFR／2057年２月（買建）                   2037年２月／1.68            45,972,400        (6,778,630)         (723,606)
      (2.135)／SOFR／2042年３月（売建）                   2032年３月／2.135            68,424,300        5,751,062        1,032,523
      3.235／SOFR／2032年７月（売建）                   2022年７月／3.235            53,109,000         378,402        10,091
      2.135／SOFR／2042年３月（売建）                   2032年３月／2.135            68,424,300        5,751,062       (1,136,528)
     Goldman    Sachs   International
      (1.769)／SOFR／2032年５月（買建）                   2022年５月／1.769            57,074,200         (884,079)       3,959,808
      (1.727)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2025年１月／
      2055年１月（買建）                   1.727            11,702,400        (1,749,509)         967,086
      2.8175／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2027年３月／
      2047年３月（買建）                   2.8175            6,678,900        (843,211)        (58,440)
      (2.8175)／３か月物米ドル             LIBOR-
                         2027年３月／
      BBA／2047年３月（買建）                   2.8175            6,678,900        (843,211)        (92,436)
      1.727／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2025年１月／
      2055年１月（買建）                   1.727            11,702,400        (1,073,110)         (467,160)
      1.769／SOFR／2032年５月（買建）                   2022年５月／1.769            57,074,200         (884,079)        (884,079)
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      2056年12月（売建）                   1.71            18,108,500        2,451,891        1,026,752
      1.71／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2026年12月／
      2056年12月（売建）                   1.71            18,108,500        2,451,891       (1,841,272)
      2.41／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2023年８月／
      2033年８月（売建）                   2.41            39,298,600         573,760      (2,246,701)
      2.07／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2023年８月／
      2033年８月（売建）                   2.07            54,026,200        1,118,342       (3,887,185)
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     変動利率指数／満期                    行使利率              米ドル        米ドル        米ドル
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
      (2.031)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2031年２月／
      2041年２月（買建）                   2.031           $56,013,300        $(3,831,310)        $2,502,674
      (1.985)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2031年１月／
      2041年１月（買建）                   1.985            40,009,500        (2,744,652)        1,862,442
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      (2.032)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
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      2055年１月（買建）                   2.032            4,643,600        (536,336)        333,875
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      (2.50)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2029年11月／
      2039年11月（買建）                   2.50            9,503,400        (988,354)        (34,307)
      (2.902)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2024年11月／
      2049年11月（買建）                   2.902            5,702,000        (611,825)        (79,372)
      2.902／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2024年11月／
      2049年11月（買建）                   2.902            5,702,000        (881,529)        (182,578)
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      1.805／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2026年12月／
      2036年12月（買建）                   1.805            14,489,200         (859,210)        (374,691)
      1.985／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2031年１月／
      2041年１月（買建）                   1.985            40,009,500        (2,744,652)         (698,166)
      2.031／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2031年２月／
      2041年２月（買建）                   2.031            56,013,300        (3,831,310)         (906,295)
      (1.168)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2027年６月／
      2037年６月（売建）                   1.168            25,768,900        1,658,229        1,014,779
      (1.70)／SOFR／2029年１月（売建）                   2024年１月／1.70            62,686,100        1,337,565         652,562
      (1.81)／SOFR／2037年１月（売建）                   2027年１月／1.81            9,726,100         574,813        187,714
      1.81／SOFR／2037年１月（売建）                   2027年１月／1.81            9,726,100         574,813       (486,402)
      1.70／SOFR／2029年１月（売建）                   2024年１月／1.70            62,686,100        1,337,565       (2,324,401)
      1.168／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2027年６月／
      2037年６月（売建）                   1.168            25,768,900        1,658,229       (2,477,164)
     Morgan    Stanley    & Co.  International
     PLC
      3.27／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2023年10月／
      2053年10月（買建）                   3.27            1,179,600        (134,592)         59,971
      (3.27)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2023年10月／
      2053年10月（買建）                   3.27            1,179,600        (134,592)        (73,725)
      2.505／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2024年11月／
      2049年11月（買建）                   2.505            5,702,000        (613,535)        (126,299)
      (2.505)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2024年11月／
      2049年11月（買建）                   2.505            5,702,000        (873,546)        (131,431)
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     取引相手方                                想定元本／       未収／(未払)
     受取または（支払）固定利率％／                    行使期間満了日／             約定金額      プレミアム額       未実現評価損益
     変動利率指数／満期                    行使利率              米ドル        米ドル        米ドル
     Toronto-Dominion         Bank
      (1.50)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2023年２月／
      2033年２月（買建）                   1.50           $75,101,900        $(2,581,628)        $7,516,949
      (1.937)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2026年２月／
      2036年２月（買建）                   1.937            30,040,600        (1,571,123)        1,781,408
      (2.405)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2031年３月／
      2041年３月（買建）                   2.405            3,001,800        (209,376)         83,720
      2.405／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2031年３月／
      2041年３月（買建）                   2.405            3,001,800        (209,376)        (21,193)
      1.937／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2026年２月／
      2036年２月（買建）                   1.937            30,040,600        (1,571,123)         (611,627)
      1.50／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2023年２月／
      2033年２月（買建）                   1.50            75,101,900        (2,581,628)        (2,377,726)
      (2.095)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2026年２月／
      2056年２月（売建）                   2.095            12,974,800        1,706,186         504,460
      2.095／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2026年２月／
      2056年２月（売建）                   2.095            12,974,800        1,706,186        (716,339)
     UBS  AG
      (0.8925)／３か月物米ドル             LIBOR-
                         2023年４月／
      BBA／2028年４月（買建）                   0.8925            41,654,700         (883,080)       3,332,376
      (0.902)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2025年４月／
      2035年４月（買建）                   0.902            16,661,800         (932,228)       2,024,242
      (1.715)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2023年２月／
      2053年２月（買建）                   1.715            15,020,300        (1,355,582)        1,970,363
      (0.87)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2027年４月／
      2028年４月（買建）                   0.87           138,849,000         (936,537)       1,928,613
      (0.983)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2030年４月／
      2032年４月（買建）                   0.983            55,539,700         (880,304)       1,281,301
      (1.87)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2041年７月／
      2046年７月（買建）                   1.87            25,177,700        (1,170,763)         308,175
      1.87／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2041年７月／
      2046年７月（買建）                   1.87            25,177,700        (1,170,763)         (54,384)
      0.983／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2030年４月／
      2032年４月（買建）                   0.983            55,539,700         (880,304)        (440,985)
      0.87／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2027年４月／
      2028年４月（買建）                   0.87           138,849,000         (936,537)        (505,410)
      0.902／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2025年４月／
      2035年４月（買建）                   0.902            16,661,800         (932,228)        (721,456)
      0.8925／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2023年４月／
      2028年４月（買建）                   0.8925            41,654,700         (883,080)        (840,175)
      1.715／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2023年２月／
      2053年２月（買建）                   1.715            15,020,300        (1,355,582)        (1,168,279)
      (0.958)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2025年５月／
      2030年５月（売建）                   0.958            33,323,900         885,583        611,160
      0.958／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2025年５月／
      2030年５月（売建）                   0.958            33,323,900         885,583      (2,185,715)
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     2022  年４月30日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約                                (未監査)    （つづき）
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     Wells   Fargo   Bank,   N.A.
      (1.405)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2024年２月／
      2029年２月（買建）                   1.405           $105,142,300        $(2,152,789)        $5,917,409
      (1.3875)／３か月物米ドル             LIBOR-
                         2024年２月／
      BBA／2029年２月（買建）                   1.3875            75,101,900        (1,541,466)        4,272,547
      (2.16)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2025年２月／
      2035年２月（買建）                   2.16            44,430,800        (2,215,986)        2,036,264
      (1.96)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2031年１月／
      2041年１月（買建）                   1.96            32,946,100        (2,230,451)        1,597,556
      (2.2775)／３か月物米ドル             LIBOR-
                         2022年７月／
      BBA／2052年７月（買建）                   2.2775            46,012,800        (3,888,082)        1,065,656
      (1.8225)／SOFR／                   2032年１月／
      2042年１月（買建）                   1.8225            14,388,800        (1,061,893)         552,530
      1.8225／SOFR／                   2032年１月／
      2042年１月（買建）                   1.8225            14,388,800        (1,061,893)         (243,459)
      1.96／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2031年１月／
      2041年１月（買建）                   1.96            32,946,100        (2,230,451)         (575,239)
      2.16／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2025年２月／
      2035年２月（買建）                   2.16            44,430,800        (2,215,986)         (809,529)
      1.3875／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2024年２月／
      2029年２月（買建）                   1.3875            75,101,900        (1,541,466)        (1,072,455)
      1.405／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                         2024年２月／
      2029年２月（買建）                   1.405           105,142,300        (2,152,789)        (1,483,558)
      2.2775／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                         2022年７月／
      2052年７月（買建）                   2.2775            46,012,800        (3,888,082)        (3,437,616)
      (1.62)／SOFR／2027年１月（売建）                   2025年１月／1.62           110,314,200         1,213,456         337,561
      1.62／SOFR／2027年１月（売建）                   2025年１月／1.62           110,314,200         1,213,456       (1,859,898)
     未実現評価益                                               107,999,752
     未実現(評価損)                                              (109,612,623)
     合計                                               $(1,612,871)
     2022  年４月30日現在未決済のＴＢＡ売却契約                   (未収手取額      $2,270,465,938)        (未監査)

                                        額面    決済日           時価
     政府系機関                                  米ドル     ( 月日年)          米ドル
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities,      4.50%,    6/1/52
                                    $200,000,000        6/13/22        $202,484,478
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities,      4.50%,    5/1/52
                                    437,000,000       5/12/22        444,579,416
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities,      4.00%,    6/1/52
                                     86,000,000       6/13/22         85,220,616
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities,      4.00%,    5/1/52
                                    477,000,000       5/12/22        474,186,417
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities,      3.50%,    6/1/52
                                     47,000,000       6/13/22         45,455,937
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities,      3.50%,    5/1/52
                                    326,000,000       5/12/22        316,092,371
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities,      3.00%,    5/1/52
                                    352,000,000       5/12/22        331,842,193
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities,      2.50%,    6/1/52
                                    122,000,000       6/13/22        111,077,169
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities,      2.50%,    5/1/52
                                    122,000,000       5/12/22        111,305,919
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities,      2.00%,    5/1/52
                                    155,000,000       5/12/22        136,687,029
     合計                                             $2,258,931,545
                                 85/112






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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2022  年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約                                (未監査)
                    前払プレミ
                    アム受領額
       想定元本        時価      ( 支払額)       期限日    ファンドによる         ファンドによる        未実現評価損益
        米ドル      米ドル        米ドル      ( 月日年)    支払額         受領額            米ドル
      $9,000,000      $2,395,260        $(802,207)        3/1/52    1.465%    —     3 month   USD-      $1,579,054
                                 Semiannually         LIBOR-BBA     —
                                          Quarterly
      149,706,000       4,753,166          7,233     12/23/23     0.695%    —     Secured           4,452,995
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      11,819,000        861,251         1,016     12/23/26     1.085%    —     Secured            821,477
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      10,552,000       1,274,260         (2,745)     12/23/31     Secured         1.285%    —       (1,233,026)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
      100,453,000       21,689,812         (178,865)      12/23/51     Secured         1.437%    —      (21,395,293)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
      60,378,000       1,915,190         (6,144)     12/24/23     0.697%    —     Secured           1,785,267
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      30,500,000       2,208,810         (4,083)     12/24/26     1.096%    —     Secured           2,098,965
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      89,191,000      10,773,381         (39,816)      12/24/31     1.285%    —     Secured          10,364,248
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      60,760,000      13,144,211         (32,837)      12/24/51     1.435%    —     Secured          12,827,225
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      10,724,000       2,120,671         (1,748)     12/31/51     1.525%    —     Secured           2,068,463
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      25,659,000       1,820,763         (3,404)     12/31/26     Secured         1.135%    —       (1,736,739)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
                  E
       5,755,500       199,889         (128)     1/15/47     1.724%    —     Secured            199,760
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
       9,319,000      1,546,768          (318)     1/21/52     1.679%    —     Secured           1,506,329
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2022  年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約                                (未監査)    （つづき）
                    前払プレミ
                    アム受領額
       想定元本        時価      ( 支払額)       期限日    ファンドによる         ファンドによる        未実現評価損益
        米ドル      米ドル        米ドル      ( 月日年)    支払額         受領額            米ドル
      $28,734,000       $5,084,194          $(980)     1/19/52     Secured         1.626%    —      $(4,963,334)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
      15,082,000       2,579,776          (514)     2/1/52    1.6545%    —     Secured           2,522,881
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
                  E
      10,573,700        407,087         (361)     2/13/57     1.68%   —      Secured            406,727
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      36,345,700       4,668,969         (1,239)      2/24/52     Secured         1.86%   —       (4,556,942)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
       5,893,000       870,043         (201)     2/29/52     1.7674%    —     Secured            853,708
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      14,992,000       1,238,339          (199)     2/29/32     Secured         1.75%   —       (1,197,944)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
      28,705,000       1,393,915          (232)     2/28/27     1.675%    —     Secured           1,319,856
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      34,930,000        764,618         (132)     2/29/24     Secured         1.47709%     —       (685,538)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
       7,804,700       691,028         (103)     3/7/32    3 month   USD-     1.9575%    —       (675,168)
                                 LIBOR-BBA     —    Semiannually
                                 Quarterly
      42,663,100       4,281,669          (566)     3/9/32    1.5475%    —     Secured           4,194,620
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      44,234,900       4,462,417          (587)     3/9/32    1.5415%    —     Secured           4,373,117
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      23,320,000       1,958,880          (309)     3/11/32     1.737%    —     Secured           1,907,166
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
                  E
      175,118,000       3,679,229       (2,544,266)        6/15/24     1.80%   —      Secured           1,134,963
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2022  年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約                                (未監査)    （つづき）
                    前払プレミ
                    アム受領額
       想定元本        時価      ( 支払額)       期限日    ファンドによる         ファンドによる        未実現評価損益
        米ドル      米ドル        米ドル      ( 月日年)    支払額         受領額            米ドル
                  E
      $4,877,000       $102,466        $70,849      6/15/24     Secured         1.80%   —        $(31,617)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
                  E
      845,685,000       37,260,881       (19,841,378)        6/15/27     1.85%   —      Secured          17,419,502
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
                  E
       5,766,000       254,050        134,730      6/15/27     Secured         1.85%   —        (119,320)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
                  E
       3,973,000       272,707       (105,430)       6/15/32     1.95%   —      Secured            167,276
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
                  E
      122,635,000       8,417,666        3,251,064       6/15/32     Secured         1.95%   —       (5,166,602)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
                  E
      65,209,000       5,881,852         996,573      6/15/52     Secured         2.05%   —       (4,885,279)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
      68,073,000       2,614,003          (902)     3/30/32     2.2655%    —     Secured           2,492,904
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      68,073,000       2,646,678          (902)     3/30/32     2.26%   —      Secured           2,525,799
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      32,977,000        594,905         (267)     3/30/27     2.3535%    —     Secured            533,832
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      74,871,100       2,668,406          (993)     4/7/32    2.298%    —     Secured           2,566,417
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      41,264,500        777,011         (334)     3/31/27     Secured         2.3365%    —       (704,236)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
      165,130,000       1,251,685          (623)     3/31/24     2.307%    —     Secured            962,425
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
       1,330,000        10,241          (5)    3/31/24     Secured         2.3005%    —        (7,928)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
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     2022  年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約                                (未監査)    （つづき）
                    前払プレミ
                    アム受領額
       想定元本        時価      ( 支払額)       期限日    ファンドによる         ファンドによる        未実現評価損益
        米ドル      米ドル        米ドル      ( 月日年)    支払額         受領額            米ドル
       $550,000       $11,451          $(4)    3/31/27     2.29325%     —    Secured            $10,491
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      93,120,000       1,961,107          (754)     3/31/27     Secured         2.288%    —       (1,800,615)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
        517,000       10,810          (4)    4/1/27    2.2915%    —     Secured             9,943
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      41,725,000        958,006         (338)     4/1/27    2.247%    —     Secured            889,566
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
       2,621,000       135,611          (35)     4/4/32    Secured         2.113%    —        (132,037)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
       5,807,000        51,740         (22)     4/4/24    Secured         2.243%    —        (43,192)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
       8,580,000       455,512         (114)     4/4/32    Secured         2.0975%    —       (443,900)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
      100,775,000       1,845,190          (815)     4/5/27    2.3485%    —     Secured           1,693,268
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      57,506,000       1,102,390          (465)     4/6/27    Secured         2.33%   —       (1,020,958)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
        418,000       8,080         (3)    4/6/27    2.3265%    —     Secured             7,481
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      62,453,000       1,209,090          (506)     4/6/27    2.326%    —     Secured           1,119,955
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
       3,139,000        18,018         (12)     4/7/24    Secured         2.4145%    —        (13,553)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
        902,000       36,558         (12)     4/7/32    2.242%    —     Secured            35,363
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
                                 89/112




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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2022  年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約                                (未監査)    （つづき）
                    前払プレミ
                    アム受領額
       想定元本        時価      ( 支払額)       期限日    ファンドによる         ファンドによる        未実現評価損益
        米ドル      米ドル        米ドル      ( 月日年)    支払額         受領額            米ドル
     $262,368,000       $1,330,206          $(989)      4/7/24    2.45%   —      Secured           $948,787
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      73,776,000        954,661         (597)     4/7/27    Secured         2.465%    —        (847,546)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
       9,862,000       323,572         (131)     4/7/23    Secured         2.3305%    —       (310,233)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
      16,169,000       1,267,165          (551)     4/7/52    Secured         2.1005%    —      (1,248,110)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
       3,900,000       104,676          (52)     4/8/32    2.399%    —     Secured            99,379
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
        340,000       9,625         (5)    4/11/32     2.3825%    —     Secured             9,223
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
       2,284,000        30,857         (18)    4/11/27     Secured         2.453%    —        (28,116)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
       4,670,000        92,886         (62)    4/12/32     2.479%    —     Secured            87,381
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      56,820,000        596,042         (460)     4/12/27     2.518%    —     Secured            528,374
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
        356,000       1,687         (1)    4/12/24     2.4705%    —     Secured             1,274
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
        254,000       5,283         (3)    4/12/32     2.4685%    —     Secured             4,986
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      39,603,000       1,182,942         (1,351)      4/13/52     2.3335%    —     Secured           1,140,841
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      105,982,000        749,293         (857)     4/13/27     Secured         2.592%    —        (626,930)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
                                 90/112




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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2022  年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約                                (未監査)    （つづき）
                    前払プレミ
                    アム受領額
       想定元本        時価      ( 支払額)       期限日    ファンドによる         ファンドによる        未実現評価損益
        米ドル      米ドル        米ドル      ( 月日年)    支払額         受領額            米ドル
      $7,889,000        $53,330         $(64)     4/13/27     2.5985%    —     Secured            $44,103
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
        332,000       6,112         (4)    4/14/32     Secured         2.496%    —         (5,767)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
      19,619,000        561,496         (669)     4/14/52     Secured         2.3395%    —       (542,970)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
       3,831,000        70,375         (51)    4/14/32     Secured         2.4965%    —        (66,406)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
      15,844,000        192,029         (128)     4/14/27     2.483%    —     Secured            175,375
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      31,791,000        192,018         (120)     4/14/24     2.405%    —     Secured            159,811
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
       1,305,000        26,048         (17)    4/18/32     Secured         2.4785%    —        (25,007)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
      15,394,000        550,643         (525)     4/18/52     2.305%    —     Secured            538,772
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      39,584,000       1,176,832         (1,350)      4/18/52     Secured         2.334%    —       (1,148,492)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
       1,738,000        18,527         (23)    4/20/32     2.585%    —     Secured            17,269
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
        536,000       5,735         (7)    4/20/32     Secured         2.5845%    —        (5,360)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
      44,070,000        345,509         (584)     4/20/32     2.6173%    —     Secured            313,171
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      31,852,000        195,571         (258)     4/21/27     Secured         2.612%    —        (174,904)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
                                 91/112




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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2022  年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約                                (未監査)    （つづき）
                    前払プレミ
                    アム受領額
       想定元本        時価      ( 支払額)       期限日    ファンドによる         ファンドによる        未実現評価損益
        米ドル      米ドル        米ドル      ( 月日年)    支払額         受領額            米ドル
      $26,841,000        $50,729         $(356)     4/21/32     2.7285%    —     Secured           $(69,587)
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      53,328,000        175,449         (431)     4/22/27     Secured         2.673%    —        (143,933)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
       6,997,000        57,795         (93)    4/25/32     Secured         2.6125%    —        (55,106)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
      59,312,200        172,599         (560)     5/2/27    Secured         2.685%    —        (173,158)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
      97,727,000        118,250         (369)     4/25/24     2.6625%    —     Secured            78,206
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
      20,198,000        35,145         (267)     4/25/32     Secured         2.687%    —        (27,130)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
      24,596,300        38,370         (326)     4/26/32     2.689%    —     Secured            29,603
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
       1,226,000         429        (4)    4/26/24     2.743%    —     Secured             (865)
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
        441,000        939        (6)    4/26/32     Secured         2.6825%    —         (794)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
        31,000        420         —    4/27/32     Secured         2.552%    —          (413)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
       1,705,000        28,508         (23)    4/28/32     Secured         2.516%    —        (28,212)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
      17,364,000        58,864         (66)    4/28/24     2.553%    —     Secured            55,500
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
       3,579,000        50,106         (47)    4/28/32     Secured         2.547%    —        (49,475)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
                                 92/112




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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2022  年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約                                (未監査)    （つづき）
                    前払プレミ
                    アム受領額
       想定元本        時価      ( 支払額)       期限日    ファンドによる         ファンドによる        未実現評価損益
        米ドル      米ドル        米ドル      ( 月日年)    支払額         受領額            米ドル
      $14,644,000        $142,193         $(118)     4/29/27     Secured         2.5355%    —       $(140,249)
                                 Overnight         Annually
                                 Financing     Rate
                                 — Annually
       2,298,000        8,893         (23)     5/2/27    2.6645%    —     Secured             8,252
                                 Annually         Overnight
                                          Financing     Rate
                                          — Annually
     合計              $(19,126,003)                                $32,559,366
     E

      発効日は延長された。
     2022  年４月30日現在未決済のＯＴＣトータルリターン・スワップ契約                              (未監査)

                  前払プレ
     スワップ               ミアム
     取引相手方／               受領額          ファンドが         ファンドが受領する
     想定元本           時価   ( 支払額)      期限日    受領する(行う)         または支払う           未実現評価損益
     米ドル          米ドル     米ドル     ( 月日年)    定額支払         トータルリターン               米ドル
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC
       $8,936,746      $8,001,175         $—   9/29/25     (0.165%)     —     Ephesus    Funding    DAC,      $(732,340)
                             Annually         3.80%,    Series    2020  –
                                       01,  9/22/2025     —
                                       Annually
       6,989,566      6,741,864         —   7/17/24     3.825%    (3  month    Pera   Funding    DAC,        (223,901)
                             USD-LIBOR-BBA         3.825%,    Series    2019  –
                             minus   0.12%)    —   01,  07/10/24     —
                             Quarterly         Quarterly
     前払プレミアム受領額                 —        未実現評価益                           —
     前払プレミアム(支払額)                 —        未実現(評価損)                        (956,241)
     合計                $ —        合計                       $(956,241)
     2022  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション                                      (未監査)

                   前払プレミ
     スワップ              アム受領額
                                            ファンドが
                       **
     取引相手方／
                   ( 支払額)       想定元本         時価    期限日    受領する      未実現評価損益
         *       ***
     参照債務         格付       米ドル       米ドル       米ドル     ( 月日年)    定額支払          米ドル
     Bank   of  America    N.A.
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       $13,534      $185,805       $44,983     5/11/63     300  bp  —     $(31,357)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       26,395      411,023       99,509     5/11/63     300  bp  —      (72,908)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       54,079      822,045       199,017     5/11/63     300  bp  —     (144,527)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       51,528      848,321       205,378     5/11/63     300  bp  —     (153,426)
     Index                                       Monthly
     Citigroup     Global    Markets,     Inc.
     CMBX   NA  A.13     A-/P       (39,677)      2,415,000        45,644    12/16/72     200  bp  —      (84,516)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       14,357       81,840       7,423    5/11/63     200  bp  —       6,961
     Index                                       Monthly
                                 93/112




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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2022  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション                                      (未監査)    （つづき）
                   前払プレミ
     スワップ              アム受領額
                                            ファンドが
                       **
     取引相手方／
                   ( 支払額)       想定元本         時価    期限日    受領する      未実現評価損益
         *       ***
     参照債務         格付       米ドル       米ドル       米ドル     ( 月日年)    定額支払          米ドル
     Citigroup     Global    Markets,     Inc.  （つづき）
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       $18,755      $109,120        $9,897     5/11/63     200  bp  —      $8,894
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       29,025      158,400       14,367     5/11/63     200  bp  —      14,711
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       26,554      192,720       17,480     5/11/63     200  bp  —       9,138
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       37,103      272,800       24,743     5/11/63     200  bp  —      12,451
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       66,178      477,840       43,340     5/11/63     200  bp  —      22,997
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       74,013      545,600       49,486     5/11/63     200  bp  —      24,708
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       108,726       807,840       73,271     5/11/63     200  bp  —      35,724
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       245,723      1,290,960        117,090     5/11/63     200  bp  —      129,063
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       176,250      1,320,000        119,724     5/11/63     200  bp  —      56,966
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       326,183      1,726,560        156,599     5/11/63     200  bp  —      170,159
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       364,258      2,526,480        229,152     5/11/63     200  bp  —      135,949
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       463,891      3,419,680        310,165     5/11/63     200  bp  —      154,866
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       460,248      3,419,680        310,165     5/11/63     200  bp  —      151,223
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       498,339      3,855,280        349,674     5/11/63     200  bp  —      149,950
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       646,875      4,400,000        399,080     5/11/63     200  bp  —      249,262
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       562,500      4,400,000        399,080     5/11/63     200  bp  —      164,887
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P      1,092,341       7,767,760        704,536     5/11/63     200  bp  —      390,395
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.11     BB – /P    1,234,525       2,185,000        289,076     11/18/54     500  bp  —      947,270
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.13     BB – /P      57,085      571,000       90,618    12/16/72     500  bp  —      (33,056)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.13     BB – /P     249,052      2,639,000        418,809     12/16/72     500  bp  —     (167,558)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.14     BB/P       248,226      2,264,000        297,263     12/16/72     500  bp  —      (47,151)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.6     CCC+/P       624,884      3,538,320       1,462,388      5/11/63     500  bp  —     (834,555)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.7     B/P       132,687      2,600,000        807,820     1/17/47     500  bp  —     (672,966)
     Index                                       Monthly
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     2022  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション                                      (未監査)    （つづき）
                   前払プレミ
     スワップ              アム受領額
                                            ファンドが
                       **
     取引相手方／
                   ( 支払額)       想定元本         時価    期限日    受領する      未実現評価損益
         *       ***
     参照債務         格付       米ドル       米ドル       米ドル     ( 月日年)    定額支払          米ドル
     Citigroup     Global    Markets,     Inc.  （つづき）
     CMBX   NA  BB.9     B/P       $7,533      $37,000       $9,328     9/17/58     500  bp  —      $(1,764)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.9     B/P       516,275      2,528,000        637,309     9/17/58     500  bp  —     (118,928)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10   BB+/P       196,421      1,583,000        199,616     11/17/59     300  bp  —      (2,404)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10   BB+/P       288,987      2,649,000        334,039     11/17/59     300  bp  —      (43,728)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .12   BBB  – /P     37,494      899,000       110,667     8/17/61     300  bp  —      (72,723)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .12   BBB  – /P     152,455      2,587,000        318,460     8/17/61     300  bp  —     (164,711)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .14   BBB  – /P      9,501      190,000       26,505    12/16/72     300  bp  —      (16,909)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .14   BBB  – /P     18,956      464,000       64,728    12/16/72     300  bp  —      (45,540)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .14   BBB  – /P     34,390      775,000       108,113     12/16/72     300  bp  —      (73,335)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .14   BBB  – /P     34,428      814,000       113,553     12/16/72     300  bp  —      (78,718)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .14   BBB  – /P     52,303     1,218,000        169,911     12/16/72     300  bp  —     (116,999)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .15   BBB  – /P     150,833      1,444,000        208,080     11/18/64     300  bp  —      (56,526)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       658,663      2,149,892        520,489     5/11/63     300  bp  —      139,249
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       658,663      2,149,892        520,489     5/11/63     300  bp  —      139,249
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P      1,215,720       3,457,094        836,963     5/11/63     300  bp  —      380,486
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       307,697      3,611,932        874,449     5/11/63     300  bp  —     (564,946)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P      1,348,826       4,299,785       1,040,978      5/11/63     300  bp  —      309,998
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P      1,553,786       5,314,203       1,286,569      5/11/63     300  bp  —      269,874
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       427,327      5,890,386       1,426,062      5/11/63     300  bp  —     (995,790)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P      5,730,849      84,452,948       20,446,059       5/11/63     300  bp  —    (14,672,983)
     Index                                       Monthly
     Credit    Suisse    International
     CMBX   NA  A.7     BBB+/P       11,938      287,000       13,317     1/17/47     200  bp  —      (1,283)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.7     BBB+/P       102,321      2,780,000        128,992     1/17/47     200  bp  —      (25,744)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.7     B/P       97,913      732,000       227,432     1/17/47     500  bp  —     (128,910)
     Index                                       Monthly
                                 95/112





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     2022  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション                                      (未監査)    （つづき）
                   前払プレミ
     スワップ              アム受領額
                                            ファンドが
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     取引相手方／
                   ( 支払額)       想定元本         時価    期限日    受領する      未実現評価損益
         *       ***
     参照債務         格付       米ドル       米ドル       米ドル     ( 月日年)    定額支払          米ドル
     Credit    Suisse    International       （つづき）
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P     $1,756,534      $17,542,595       $4,247,062       5/11/63     300  bp  —    $(2,481,017)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .7   BB – /P     143,564      2,186,000        396,759     1/17/47     300  bp  —     (252,102)
     Index                                       Monthly
     Goldman    Sachs   International
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       17,089      129,360       11,733     5/11/63     200  bp  —       5,399
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P        9,878      135,520       12,292     5/11/63     200  bp  —      (2,369)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P        5,271      147,840       13,409     5/11/63     200  bp  —      (8,089)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       19,694      202,400       18,358     5/11/63     200  bp  —       1,404
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       18,786      317,680       28,814     5/11/63     200  bp  —      (9,921)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       82,795      502,480       45,575     5/11/63     200  bp  —      37,388
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P        (365)     529,760       48,049     5/11/63     200  bp  —      (48,238)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       (1,095)      529,760       48,049     5/11/63     200  bp  —      (48,968)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       (6,903)      639,760       58,026     5/11/63     200  bp  —      (64,716)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       61,757      973,280       88,277     5/11/63     200  bp  —      (26,195)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.13     BB – /P      5,770      60,000       9,522    12/16/72     500  bp  —      (3,702)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .11   BBB  – /P       254      4,000        440   11/18/54     300  bp  —       (184)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .11   BBB  – /P       318      5,000        550   11/18/54     300  bp  —       (230)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .14   BBB  – /P     20,232      365,000       50,918    12/16/72     300  bp  —      (30,503)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .14   BBB  – /P     22,534      506,000       70,587    12/16/72     300  bp  —      (47,800)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .14   BBB  – /P     33,817     1,174,000        163,773     12/16/72     300  bp  —     (129,369)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .14   BBB  – /P     47,935     1,265,000        176,468     12/16/72     300  bp  —     (127,900)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .15   BBB  – /P     82,682      797,000       114,848     11/18/64     300  bp  —      (31,767)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .15   BBB  – /P     55,975      901,000       129,834     11/18/64     300  bp  —      (73,409)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .15   BBB  – /P     193,127      2,169,000        312,553     11/18/64     300  bp  —     (118,342)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .15   BBB  – /P     200,486      2,169,000        312,553     11/18/64     300  bp  —     (110,983)
     Index                                       Monthly
                                 96/112





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     2022  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション                                      (未監査)    （つづき）
                   前払プレミ
     スワップ              アム受領額
                                            ファンドが
                       **
     取引相手方／
                   ( 支払額)       想定元本         時価    期限日    受領する      未実現評価損益
         *       ***
     参照債務         格付       米ドル       米ドル       米ドル     ( 月日年)    定額支払          米ドル
     Goldman    Sachs   International       （つづき）
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       $1,869      $34,721       $8,406     5/11/63     300  bp —      $(6,520)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       11,786      105,102       25,445     5/11/63     300  bp —      (13,607)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       14,257      114,017       27,603     5/11/63     300  bp —      (13,290)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       12,607      137,008       33,170     5/11/63     300  bp —      (20,494)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       43,346      367,856       89,058     5/11/63     300  bp —      (45,528)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       39,801      472,019       114,276     5/11/63     300  bp —      (74,238)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       26,033      501,110       121,319     5/11/63     300  bp —      (95,036)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       206,333       686,915       166,302     5/11/63     300  bp —       40,374
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       206,333       686,915       166,302     5/11/63     300  bp —       40,374
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       348,210      1,193,655        288,984     5/11/63     300  bp —       59,823
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       71,141     1,315,648        318,518     5/11/63     300  bp —      (246,720)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       395,645      1,401,043        339,192     5/11/63     300  bp —       57,153
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       137,523      1,458,286        353,051     5/11/63     300  bp —      (214,798)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       260,372      1,715,409        415,301     5/11/63     300  bp —      (154,071)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       117,779      1,740,746        421,435     5/11/63     300  bp —      (302,785)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       217,967      2,311,298        559,565     5/11/63     300  bp —      (340,443)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       207,367      2,315,052        560,474     5/11/63     300  bp —      (351,950)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       259,403      3,036,688        735,182     5/11/63     300  bp —      (474,261)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       250,279      3,098,623        750,177     5/11/63     300  bp —      (498,348)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       245,701      3,127,713        757,219     5/11/63     300  bp —      (509,954)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       244,226      3,127,713        757,219     5/11/63     300  bp —      (511,430)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       345,231      4,462,129       1,080,281      5/11/63     300  bp —      (732,820)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       345,231      4,462,129       1,080,281      5/11/63     300  bp —      (732,820)
     Index                                       Monthly
                                 97/112





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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2022  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション                                      (未監査)    （つづき）
                   前払プレミ
     スワップ              アム受領額
                                            ファンドが
                       **
     取引相手方／
                   ( 支払額)       想定元本         時価    期限日    受領する      未実現評価損益
         *       ***
     参照債務         格付       米ドル       米ドル       米ドル     ( 月日年)    定額支払          米ドル
     Goldman    Sachs   International       （つづき）
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P      $395,586      $4,889,105       $1,183,652       5/11/63     300  bp  —     $(785,622)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .7   BB – /P      7,806      112,000       20,328     1/17/47     300  bp  —      (12,466)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .7   BB – /P      49,185      605,000       109,808     1/17/47     300  bp  —      (60,320)
     Index                                       Monthly
     JPMorgan     Securities      LLC
     CMBX   NA  A.13     A-/P       33,777      419,000        7,919    12/16/72     200  bp  —      25,997
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.13     A-/P       (4,369)     4,202,000        79,418    12/16/72     200  bp  —      (82,386)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.14     A-/P       (5,335)      907,000       15,600    12/16/72     200  bp  —      (20,633)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.14     A-/P       (18,135)      2,740,000        47,128    12/16/72     200  bp  —      (64,350)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       184,100      1,157,200        104,958     5/11/63     200  bp  —      79,528
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       549,146      3,241,920        294,042     5/11/63     200  bp  —      256,185
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P      4,580,716      31,002,400       2,811,918      5/11/63     200  bp  —     1,779,133
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .11   BBB  – /P     156,691      2,854,000        313,940     11/18/54     300  bp  —     (155,822)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .12   BBB  – /P     13,998      260,000       32,006     8/17/61     300  bp  —      (17,878)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .13   BBB  – /P       887     15,000       2,027    12/16/72     300  bp  —      (1,132)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .13   BBB  – /P     221,811      3,210,000        433,671     12/16/72     300  bp  —     (210,255)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .13   BBB  – /P     729,327      7,949,000       1,073,910      12/16/72     300  bp  —     (340,609)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .7   BB – /P     115,034       490,000       88,935     1/17/47     300  bp  —      26,344
     Index                                       Monthly
     Merrill    Lynch   International
     CMBX   NA  A.15     A-/P         700     43,000        718   11/18/64     200  bp  —        (6)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.15     A-/P        1,160      87,000       1,453    11/18/64     200  bp  —       (268)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.15     A-/P        1,543      130,000        2,171    11/18/64     200  bp  —       (592)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       366,291      1,235,883        299,207     5/11/63     300  bp  —      67,701
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P      7,723,187      26,897,583       6,511,905      5/11/63     300  bp  —     1,224,731
     Index                                       Monthly
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     2022  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション                                      (未監査)    （つづき）
                   前払プレミ
     スワップ              アム受領額
                                            ファンドが
                       **
     取引相手方／
                   ( 支払額)       想定元本         時価    期限日    受領する      未実現評価損益
         *       ***
     参照債務         格付       米ドル       米ドル       米ドル     ( 月日年)    定額支払          米ドル
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC
     CMBX   NA  A.13     A-/P        $(710)      $85,000       $1,607    12/16/72     200  bp  —      $(2,288)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.13     A-/P       (48,966)      8,164,000        154,300     12/16/72     200  bp  —     (200,544)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.14     A-/P         (13)      1,000        17  12/16/72     200  bp  —        (29)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.14     A-/P        7,683      601,000       10,337    12/16/72     200  bp  —      (2,454)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.14     A-/P       (4,682)      796,000       13,691    12/16/72     200  bp  —      (18,108)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.14     A-/P       (10,227)       919,000       15,807    12/16/72     200  bp  —      (25,728)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.14     A-/P       (20,175)      1,603,000        27,572    12/16/72     200  bp  —      (47,212)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.14     A-/P       (45,326)      2,909,000        50,035    12/16/72     200  bp  —      (94,391)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.14     A-/P       (45,326)      2,909,000        50,035    12/16/72     200  bp  —      (94,391)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.14     A-/P       (43,165)      2,910,000        50,052    12/16/72     200  bp  —      (92,247)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.14     A-/P       (61,471)      4,364,000        75,061    12/16/72     200  bp  —     (135,077)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       31,600      278,080       25,222     5/11/63     200  bp  —       6,471
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       99,200      872,960       79,177     5/11/63     200  bp  —      20,314
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       111,521      1,137,840        103,202     5/11/63     200  bp  —       8,698
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       282,240      1,774,080        160,909     5/11/63     200  bp  —      121,922
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       302,904      3,003,440        272,412     5/11/63     200  bp  —      31,493
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       277,133      3,579,840        324,691     5/11/63     200  bp  —      (46,366)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     BBB+/P       760,120      4,315,520        391,418     5/11/63     200  bp  —      370,141
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.11     BB – /P      21,160      250,000       33,075    11/18/54     500  bp  —      (11,707)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.13     BB – /P      60,778      658,000       104,425     12/16/72     500  bp  —      (43,098)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.13     BB – /P     138,137      1,516,000        240,589     12/16/72     500  bp  —     (101,188)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.13     BB – /P     143,825      1,524,000        241,859     12/16/72     500  bp  —      (96,764)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.14     BB/P       10,033       82,000       10,767    12/16/72     500  bp  —       (676)
     Index                                       Monthly
                                 99/112





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     2022  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション                                      (未監査)    （つづき）
                   前払プレミ
     スワップ              アム受領額
                                            ファンドが
                       **
     取引相手方／
                   ( 支払額)       想定元本         時価    期限日    受領する      未実現評価損益
         *       ***
     参照債務         格付       米ドル       米ドル       米ドル     ( 月日年)    定額支払          米ドル
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC  （つづき）
     CMBX   NA  BBB  – .12   BBB  – /P     $62,821     $1,066,000        $131,225      8/17/61     300  bp  —     $(67,871)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .12   BBB  – /P     146,324      3,408,000        419,525     8/17/61     300  bp  —     (271,497)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .13   BBB  – /P     31,201      577,000       77,953    12/16/72     300  bp  —      (46,463)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .13   BBB  – /P     46,856      715,000       96,597    12/16/72     300  bp  —      (49,383)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .13   BBB  – /P     59,870      812,000       109,701     12/16/72     300  bp  —      (49,425)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .13   BBB  – /P     115,928      1,559,000        210,621     12/16/72     300  bp  —      (93,913)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .13   BBB  – /P     116,678      1,714,000        231,561     12/16/72     300  bp  —     (114,026)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .14   BBB  – /P     10,982      290,500       40,525    12/16/72     300  bp  —      (29,398)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .14   BBB  – /P     21,290      563,000       78,539    12/16/72     300  bp  —      (56,967)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .14   BBB  – /P     80,524     1,324,000        184,698     12/16/72     300  bp  —     (103,512)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .14   BBB  – /P     83,130     1,482,000        206,739     12/16/72     300  bp  —     (122,868)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .14   BBB  – /P     99,568     2,040,000        284,580     12/16/72     300  bp  —     (183,992)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .14   BBB  – /P     100,931      2,040,000        284,580     12/16/72     300  bp  —     (182,629)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .14   BBB  – /P     99,568     2,040,000        284,580     12/16/72     300  bp  —     (183,992)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .14   BBB  – /P     117,329      3,285,000        458,258     12/16/72     300  bp  —     (339,286)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .15   BBB  – /P     49,015      869,000       125,223     11/18/64     300  bp  —      (75,773)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P       293,781      3,300,380        799,022     5/11/63     300  bp  —     (503,591)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6   B+/P      1,104,890      13,840,577       3,350,804      5/11/63     300  bp  —    (2,238,994)
     Index                                       Monthly
     前払プレミアム受領額              48,321,496               未実現評価益                  8,335,003
     前払プレミアム(支払額)               (355,940)              未実現(評価損)                 (35,857,065)
     合計              $47,965,556                合計                $(27,522,062)
     *

      参照債務に関連する支払は、クレジット・デフォルト事由発生に際して行われる。
     **
      前払プレミアムは、発行日の当初スプレッドと執行日のマーケット・スプレッドの差異に基づいている。
     ***
      対象となるインデックスに対する格付は、そのインデックスに含まれるすべての有価証券の格付の平均を表し
      ている。ムーディーズ、スタンダード・アンド・プアーズまたはフィッチの格付は、2022年４月30日現在にお
      いて入手可能な最新のものと考えられる。パトナムによる有価証券の格付は「/P」と表示される。パトナムの
      格付区分は、スタンダード・アンド・プアーズの分類と同等である。
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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2022  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション                                      (未監査)
                   前払プレミ
                   アム受領額
                                           ファンドが
                       **
     スワップ取引相手方／
                   ( 支払額)      想定元本        時価     期限日    ( 行う)       未実現評価損益
         *
     参照債務                米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)    定額支払           米ドル
     Citigroup     Global    Markets,     Inc.
     CMBX   NA  A.7  Index          $(1,164)     $157,000       $7,285     1/17/47     (200   bp)  —       $6,068
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index        (934,830)     3,666,000      1,071,938      11/17/59     (500   bp)  —      134,053
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index        (273,409)     1,134,000       331,582     11/17/59     (500   bp)  —       57,228
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index         (46,755)      448,000      130,995     11/17/59     (500   bp)  —       83,867
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index         (40,460)      369,000      107,896     11/17/59     (500   bp)  —       67,128
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.11   Index         (75,168)     1,041,000       137,724     11/18/54     (500   bp)  —       61,689
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.11   Index         (24,535)      481,000      63,636     11/18/54     (500   bp)  —       38,701
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.11   Index         (24,952)      481,000      63,636     11/18/54     (500   bp)  —       38,284
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.8   Index         (163,027)     1,268,769       440,897     10/17/57     (500   bp)  —      276,813
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.8   Index         (408,330)     1,142,182       396,908     10/17/57     (500   bp)  —      (12,374)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.8   Index         (316,298)      887,075      308,259     10/17/57     (500   bp)  —       (8,779)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.8   Index         (63,214)      347,873      120,886     10/17/57     (500   bp)  —       57,382
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (955,214)     4,115,000       518,902     11/17/59     (300   bp)  —      (438,370)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (605,828)     3,841,000       484,350     11/17/59     (300   bp)  —      (123,399)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (474,999)     2,176,000       274,394     11/17/59     (300   bp)  —      (201,694)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (442,014)     2,031,000       256,109     11/17/59     (300   bp)  —      (186,921)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (149,530)     1,173,000       147,915     11/17/59     (300   bp)  —       (2,201)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (122,025)      961,000      121,182     11/17/59     (300   bp)  —       (1,324)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (131,932)      553,000      69,733     11/17/59     (300   bp)  —      (62,475)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index        (77,019)      313,000      39,469     11/17/59     (300   bp)  —      (37,706)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .12  Index       (294,881)     4,321,000       531,915      8/17/61     (300   bp)  —      234,874
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .12  Index       (216,967)     1,281,000       157,691      8/17/61     (300   bp)  —      (59,917)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .12  Index        (59,795)      265,000      32,622     8/17/61     (300   bp)  —      (27,306)
                                           Monthly
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2022  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション                                      (未監査)    （つづき）
                   前払プレミ
                   アム受領額
                                           ファンドが
                       **
     スワップ取引相手方／
                   ( 支払額)      想定元本        時価     期限日    ( 行う)       未実現評価損益
         *
     参照債務                米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)    定額支払           米ドル
     Citigroup     Global    Markets,     Inc.  （つづき）
     CMBX   NA  BBB  – .13  Index       $(302,127)     $3,987,000       $538,644      12/16/72     (300   bp)  —      $234,524
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .13  Index       (197,220)     3,602,000       486,630     12/16/72     (300   bp)  —      287,609
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .13  Index       (109,020)     2,162,000       292,086     12/16/72     (300   bp)  —      181,985
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .13  Index       (110,039)     2,161,000       291,951     12/16/72     (300   bp)  —      180,832
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .13  Index       (112,582)     1,925,000       260,068     12/16/72     (300   bp)  —      146,523
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .7  Index        (105,219)      481,000      87,302     1/17/47     (300   bp)  —      (18,158)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (439,421)     3,167,000       415,194     10/17/57     (300   bp)  —      (25,811)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (404,219)     2,587,000       339,156     10/17/57     (300   bp)  —      (66,357)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (304,724)     2,289,000       300,088     10/17/57     (300   bp)  —       (5,780)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (219,641)     1,583,000       207,531     10/17/57     (300   bp)  —      (12,901)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (192,503)     1,345,000       176,330     10/17/57     (300   bp)  —      (16,846)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (200,585)     1,269,000       166,366     10/17/57     (300   bp)  —      (34,854)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (201,378)     1,269,000       166,366     10/17/57     (300   bp)  —      (35,647)
                                           Monthly
     Credit    Suisse    International
     CMBX   NA  BB.10   Index        (123,951)      929,000      271,640     11/17/59     (500   bp)  —      146,915
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index        (110,117)      926,000      270,762     11/17/59     (500   bp)  —      159,873
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index         (60,658)      488,000      142,691     11/17/59     (500   bp)  —       81,627
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.7   Index         (173,028)      938,000      291,437      1/17/47     (500   bp)  —      117,626
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.7   Index         (140,307)      853,000      265,027      1/17/47     (500   bp)  —      124,009
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.7   Index         (11,314)      589,720      243,731      5/11/63     (500   bp)  —      231,926
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.8   Index         (115,646)      637,767      221,624     10/17/57     (500   bp)  —      105,447
                                           Monthly
     Goldman    Sachs   International
     CMBX   NA  A.6  Index          (53,034)      484,880      43,979     5/11/63     (200   bp)  —       (9,217)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index        (281,681)     1,245,000       364,038     11/17/59     (500   bp)  —       81,319
                                           Monthly
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     2022  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション                                      (未監査)    （つづき）
                   前払プレミ
                   アム受領額
                                           ファンドが
                       **
     スワップ取引相手方／
                   ( 支払額)      想定元本        時価     期限日    ( 行う)       未実現評価損益
         *
     参照債務                米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)    定額支払           米ドル
     Goldman    Sachs   International       （つづき）
     CMBX   NA  BB.10   Index        $(61,756)      $205,000      $59,942     11/17/59     (500   bp)  —      $(1,985)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.6   Index         (227,615)      508,760      210,271      5/11/63     (500   bp)  —      (17,768)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.6   Index         (120,100)      255,760      105,706      5/11/63     (500   bp)  —      (14,607)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.7   Index         (404,678)     1,993,000       619,225      1/17/47     (500   bp)  —      212,886
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.7   Index         (81,414)      538,000      167,157      1/17/47     (500   bp)  —       85,294
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.7   Index          (9,994)      61,000      18,953     1/17/47     (500   bp)  —       8,907
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.8   Index         (737,498)     2,033,123       706,510     10/17/57     (500   bp)  —      (32,682)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.8   Index         (738,767)     2,033,123       706,510     10/17/57     (500   bp)  —      (33,951)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.8   Index         (85,652)      730,533      253,860     10/17/57     (500   bp)  —      167,600
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.8   Index         (224,250)      602,013      209,200     10/17/57     (500   bp)  —      (15,552)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.8   Index         (215,518)      565,293      196,439     10/17/57     (500   bp)  —      (19,550)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (30,702)      258,000      65,042     9/17/58     (500   bp)  —       34,125
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (15,654)      150,000      37,815     9/17/58     (500   bp)  —       22,036
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (230,785)     1,480,000       186,628     11/17/59     (300   bp)  —      (44,897)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (209,317)      957,000      120,678     11/17/59     (300   bp)  —      (89,118)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .12  Index       (186,571)      957,000      117,807      8/17/61     (300   bp)  —      (69,243)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .12  Index       (164,807)      488,000      60,073     8/17/61     (300   bp)  —      (104,978)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .13  Index       (132,005)     1,742,000       235,344     12/16/72     (300   bp)  —      102,468
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (284,934)     1,817,000       238,209     10/17/57     (300   bp)  —      (47,634)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (144,771)     1,119,000       146,701     10/17/57     (300   bp)  —       1,370
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (159,871)     1,036,000       135,820     10/17/57     (300   bp)  —      (24,569)
                                           Monthly
     JPMorgan     Securities      LLC
     CMBX   NA  A.7  Index          (61,347)     2,910,000       135,024      1/17/47     (200   bp)  —       72,707
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.11   Index        (490,603)      876,760      362,365      5/11/63     (500   bp)  —      (128,969)
                                           Monthly
                                103/112





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                                                 パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2022  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション                                      (未監査)    （つづき）
                   前払プレミ
                   アム受領額
                                           ファンドが
                       **
     スワップ取引相手方／
                   ( 支払額)      想定元本        時価     期限日    ( 行う)       未実現評価損益
         *
     参照債務                米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)    定額支払           米ドル
     JPMorgan     Securities      LLC  （つづき）
     CMBX   NA  BB.11   Index        $(235,607)      $432,000      $57,154     11/18/54     (500   bp)  —     $(178,813)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.8   Index         (911,950)     1,778,016       617,861     10/17/57     (500   bp)  —      (295,571)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (789,914)     2,804,000       353,584     11/17/59     (300   bp)  —      (437,731)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (443,013)     1,487,000       187,511     11/17/59     (300   bp)  —      (256,245)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (172,837)     1,048,000       132,153     11/17/59     (300   bp)  —      (41,209)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .11  Index       (625,146)     1,989,000       218,790     11/18/54     (300   bp)  —      (407,351)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .11  Index       (351,399)     1,090,000       119,900     11/18/54     (300   bp)  —      (232,044)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .11  Index        (20,715)      66,000      7,260    11/18/54     (300   bp)  —      (13,488)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .12  Index        (40,011)     1,024,000       126,054      8/17/61     (300   bp)  —       85,532
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .12  Index        (66,265)      325,000      40,008     8/17/61     (300   bp)  —      (26,420)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .6  Index       (3,410,351)      12,561,527      3,041,146       5/11/63     (300   bp)  —      (375,486)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (280,691)     2,023,000       265,215     10/17/57     (300   bp)  —      (16,487)
                                           Monthly
     Merrill    Lynch   International
     CMBX   NA  BB.10   Index         (50,925)      895,000      261,698     11/17/59     (500   bp)  —      210,027
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (419,041)     1,934,000       243,877     11/17/59     (300   bp)  —      (176,131)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .7  Index        (69,410)      847,000      153,731      1/17/47     (300   bp)  —       83,897
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .9  Index        (29,455)      159,000      19,080     9/17/58     (300   bp)  —      (10,454)
                                           Monthly
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC
     CMBX   NA  A.6  Index         (363,978)     3,824,480       346,880      5/11/63     (200   bp)  —      (18,372)
                                           Monthly
     CMBX   NA  A.6  Index         (333,353)     3,008,720       272,891      5/11/63     (200   bp)  —      (61,465)
                                           Monthly
     CMBX   NA  A.6  Index         (326,768)     2,977,920       270,097      5/11/63     (200   bp)  —      (57,663)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index        (691,872)     2,946,000       861,410     11/17/59     (500   bp)  —      167,083
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index         (46,985)      448,000      130,995     11/17/59     (500   bp)  —       83,637
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.6   Index         (113,683)      243,800      100,763      5/11/63     (500   bp)  —      (13,124)
                                           Monthly
                                104/112





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     2022  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション                                      (未監査)    （つづき）
                   前払プレミ
                   アム受領額
                                           ファンドが
                       **
     スワップ取引相手方／
                   ( 支払額)      想定元本        時価     期限日    ( 行う)       未実現評価損益
         *
     参照債務                米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)    定額支払           米ドル
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC  （つづき）
     CMBX   NA  BB.8   Index        $(520,083)     $1,016,561       $353,255      10/17/57     (500   bp)  —     $(167,675)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.8   Index         (362,010)      996,269      346,203     10/17/57     (500   bp)  —      (16,637)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index          (8,575)     173,000      43,613     9/17/58     (500   bp)  —       34,894
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (13,649)      148,000      37,311     9/17/58     (500   bp)  —       23,539
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index          (6,858)     127,000      32,017     9/17/58     (500   bp)  —       25,053
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index           (938)     24,000      6,050     9/17/58     (500   bp)  —       5,092
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (768,695)     4,414,000       556,605     11/17/59     (300   bp)  —      (214,297)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (272,621)     3,148,000       396,963     11/17/59     (300   bp)  —      122,768
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (299,543)     2,500,000       315,250     11/17/59     (300   bp)  —       14,457
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (586,807)     2,407,000       303,523     11/17/59     (300   bp)  —      (284,488)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (278,002)     2,192,000       276,411     11/17/59     (300   bp)  —       (2,687)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (481,301)     2,035,000       256,614     11/17/59     (300   bp)  —      (225,705)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (200,512)     1,581,000       199,364     11/17/59     (300   bp)  —       (1,938)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (256,070)     1,519,000       191,546     11/17/59     (300   bp)  —      (65,284)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (234,007)     1,072,000       135,179     11/17/59     (300   bp)  —      (99,364)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (231,661)     1,009,000       127,235     11/17/59     (300   bp)  —      (104,931)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index       (107,406)      750,000      94,575     11/17/59     (300   bp)  —      (13,206)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index        (75,985)      592,000      74,651     11/17/59     (300   bp)  —       (1,630)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index        (79,574)      367,000      46,279     11/17/59     (300   bp)  —      (33,479)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index        (42,815)      347,000      43,757     11/17/59     (300   bp)  —        768
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .10  Index        (70,063)      324,000      40,856     11/17/59     (300   bp)  —      (29,369)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .11  Index       (144,190)      462,000      50,820     11/18/54     (300   bp)  —      (93,601)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .11  Index        (20,889)      66,000      7,260    11/18/54     (300   bp)  —      (13,662)
                                           Monthly
                                105/112





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     2022  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション                                      (未監査)    （つづき）
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                   ( 支払額)      想定元本        時価     期限日    ( 行う)       未実現評価損益
         *
     参照債務                米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)    定額支払           米ドル
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC  （つづき）
     CMBX   NA  BBB  – .12  Index       $(168,400)      $807,000      $99,342      8/17/61     (300   bp)  —      $(69,462)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .12  Index        (13,456)      243,000      29,913     8/17/61     (300   bp)  —       16,336
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .12  Index        (4,411)     107,000      13,172     8/17/61     (300   bp)  —       8,707
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .7  Index        (148,658)     1,459,000       264,809      1/17/47     (300   bp)  —      115,421
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .7  Index         (8,254)     130,000      23,595     1/17/47     (300   bp)  —       15,276
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (403,586)     2,634,000       345,317     10/17/57     (300   bp)  —      (59,586)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (290,290)     2,288,000       299,957     10/17/57     (300   bp)  —       8,523
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (291,005)     2,288,000       299,957     10/17/57     (300   bp)  —       7,808
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (325,180)     2,272,000       297,859     10/17/57     (300   bp)  —      (28,457)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (295,701)     1,897,000       248,697     10/17/57     (300   bp)  —      (47,952)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (177,262)     1,307,000       171,348     10/17/57     (300   bp)  —       (6,568)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (178,079)     1,307,000       171,348     10/17/57     (300   bp)  —       (7,385)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (166,563)     1,066,000       139,753     10/17/57     (300   bp)  —      (27,343)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (163,617)     1,056,000       138,442     10/17/57     (300   bp)  —      (25,704)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  – .8  Index        (150,758)      973,000      127,560     10/17/57     (300   bp)  —      (24,165)
                                           Monthly
     前払プレミアム受領額                   —        未実現評価益                     4,872,513
     前払プレミアム(支払額)              (32,530,212)            未実現(評価損)                     (6,316,169)
     合計             $(32,530,212)             合計                    $(1,443,656)
     *

      参照債務に関連する支払は、クレジット・デフォルト事由発生に際して行われる。
     **
      前払プレミアムは、発行日の当初スプレッドと執行日のマーケット・スプレッドの差異に基づいている。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      ＡＳＣ820は、公正価値による測定の開示について３つのレベルの評価ヒエラルキーを設定している。当該評価
      ヒエラルキーは、ファンドの投資有価証券の評価データの透明性に基づくものである。３つのレベルの定義は以
      下の通りである。
       レベル１-     活発な市場における同一証券の市場価格に基づく評価。

       レベル２-     活発でない市場における同一証券の市場価格に基づく評価またはすべての重要なデータが、
            直接または間接に観察可能な場合の市場価格に基づく評価。
       レベル３-     公正価値による測定に関して重要な観察不能なデータに基づく評価。
      以下は、報告期間末現在のファンドの純資産額の評価に用いられたデータの概要である。

                                          評価データ

                                    レベル１         レベル２         レベル３
       投資有価証券：                              米ドル         米ドル         米ドル
       アセット・バック証券                                $ —    $73,485,859             $ —
       ローン担保債務証書                                —    103,085,429              —
       社債                                —    712,619,024              —
       外国国債および政府系機関債                                —     6,925,952             —
       モーゲージ証券                                —    970,574,988              —
       地方債                                —     2,888,843             —
       未決済買建オプション                                —     1,508,000             —
       未決済買建スワップ・オプション                                —    36,826,680             —
       シニア・ローン                                —     2,806,956             —
       米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券                                —   3,551,695,819               —
       米国財務省証券                                —     4,802,611             —
       短期投資                            12,058,000        631,537,351              —
       レベル別合計                           $12,058,000       $6,098,757,512               $ —
                                          評価データ

                                    レベル１         レベル２         レベル３
       その他の金融商品：                              米ドル         米ドル         米ドル
       為替予約                                $ —      $48,697           $ —
       先物契約                           (60,828,192)              —         —
       未決済売建オプション                                —    (1,211,200)             —
       未決済売建スワップ・オプション                                —    (92,735,812)              —
       先物プレミアム・スワップ・オプション契約                                —    (1,612,871)             —
       ＴＢＡ売却契約                                —  (2,258,931,545)               —
       金利スワップ契約                                —    51,685,369             —
       トータルリターン・スワップ契約                                —     (956,241)            —
       クレジット・デフォルト契約                                —    (44,401,062)              —
       レベル別合計                           $(60,828,192)       $(2,348,114,665)               $ —
      報告期間期首および期末現在、レベル３の投資有価証券は、ファンドの純資産額の１％未満であり、ファンドの

      投資有価証券明細表において重要な部分を占めているとはみなされていなかった。
        添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。

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    ４　管理会社の概況

     管理運用会社(「パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー」)の概況
     (1)  資本金の額
        出資の額(2022年４月末日現在)(無監査)
                  (注)
         20,958,240米ドル           (約27億円)
         (注)　出資の全構成項目および親会社との資本関係からなる。
     (2)  事業の内容及び営業の状況(無監査)

        管理運用会社は、投資信託に対する投資運用および投資顧問サービスを提供する業務に従事している。2022
       年５月末日現在、管理運用会社は以下の100のファンドおよびファンドのポートフォリオ(合計純資産総額約
       853億米ドル)を運用、助言および／または管理している。
                                               (2022年５月末日現在)
        設立国または運用が                                           純資産総額
                           基本的性格             ファンドの本数
         行われている国                                         (100万米ドル)
                        クローズド・エンド型
                                            4        1,593.24
                         ボンド・ファンド
                         オープン・エンド型
                                            9        5,144.10
                      ミックスド・アセット・ファンド
                         オープン・エンド型
           米国                                32        29,695.94
                         ボンド・ファンド
                         オープン・エンド型
                                           55        48,865.69
                        エクイティ・ファンド
                            合計              100         85,298.97
     (3)  その他

        該当事項なし。
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     ２　記載事項の訂正

     ＊下線部       は訂正部分を示します。
    第二部　ファンド情報

    第１　ファンドの状況
    ３  投資リスク
     (3)  投資リスクに関する参考情報
        「(3)   投資リスクに関する参考情報」については、以下の内容に更新されます。
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    ５  運用状況
     (2)  投資資産
    〈訂正前〉
                               〈前略〉
       ③　その他投資資産の主要なもの
         該当事項なし(2022年１月末日現在)。
    〈訂正後〉

                               〈前略〉
       ③　その他投資資産の主要なもの
         該当事項なし(2022年１月末日現在)。
    （参考情報）

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     (3)  運用実績
    〈訂正前〉
                               〈前略〉
       (参考情報)
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    〈訂正後〉
                               〈前略〉
       (参考情報)
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