ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第15期(令和3年11月11日－令和4年11月10日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第15期(令和3年11月11日－令和4年11月10日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月10日 提出
【計算期間】 第15期中(自 2021年11月11日至 2022年5月10日)
【ファンド名】 ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
以下は、2022年5月31日現在の状況について記載してあります。
【ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 35,893,214,969 98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 541,488,052 1.49
合計(純資産総額) 36,434,703,021 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5期計算期間末 (2012年11月12日) 4,476,232,662 4,476,232,662 7,995 7,995
第6期計算期間末 (2013年11月11日) 7,540,466,177 7,554,112,856 11,051 11,071
第7期計算期間末 (2014年11月10日) 12,528,899,676 12,548,085,801 13,060 13,080
第8期計算期間末 (2015年11月10日) 20,717,882,420 20,717,882,420 13,952 13,952
第9期計算期間末 (2016年11月10日) 23,607,510,913 23,607,510,913 12,934 12,934
第10期計算期間末 (2017年11月10日) 27,121,536,141 27,121,536,141 14,990 14,990
第11期計算期間末 (2018年11月12日) 28,791,451,233 28,791,451,233 15,040 15,040
第12期計算期間末 (2019年11月11日) 31,489,407,387 31,489,407,387 16,058 16,058
第13期計算期間末 (2020年11月10日) 30,935,776,510 30,935,776,510 15,922 15,922
第14期計算期間末 (2021年11月10日) 36,212,394,728 36,212,394,728 19,104 19,104
2021年 5月末日 34,080,858,691 ― 18,107 ―
6月末日 34,663,733,433 ― 18,371 ―
7月末日 34,856,381,745 ― 18,435 ―
8月末日 35,420,757,761 ― 18,679 ―
9月末日 35,268,109,695 ― 18,598 ―
10月末日 36,240,996,890 ― 19,091 ―
11月末日 35,691,653,390 ― 18,799 ―
12月末日 36,691,849,774 ― 19,315 ―
2022年 1月末日 35,116,258,721 ― 18,457 ―
2月末日 34,849,650,597 ― 18,275 ―
3月末日 36,936,700,967 ― 19,345 ―
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4月末日 36,558,457,181 ― 19,068 ―
5月末日 36,434,703,021 ― 18,896 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第5期計算期間 2011年11月11日～2012年11月12日 0
第6期計算期間 2012年11月13日～2013年11月11日 20
第7期計算期間 2013年11月12日～2014年11月10日 20
第8期計算期間 2014年11月11日～2015年11月10日 0
第9期計算期間 2015年11月11日～2016年11月10日 0
第10期計算期間 2016年11月11日～2017年11月10日 0
第11期計算期間 2017年11月11日～2018年11月12日 0
第12期計算期間 2018年11月13日～2019年11月11日 0
第13期計算期間 2019年11月12日～2020年11月10日 0
第14期計算期間 2020年11月11日～2021年11月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第5期計算期間 2011年11月11日～2012年11月12日 9.7
第6期計算期間 2012年11月13日～2013年11月11日 38.5
第7期計算期間 2013年11月12日～2014年11月10日 18.4
第8期計算期間 2014年11月11日～2015年11月10日 6.8
第9期計算期間 2015年11月11日～2016年11月10日 △7.3
第10期計算期間 2016年11月11日～2017年11月10日 15.9
第11期計算期間 2017年11月11日～2018年11月12日 0.3
第12期計算期間 2018年11月13日～2019年11月11日 6.8
第13期計算期間 2019年11月12日～2020年11月10日 △0.8
第14期計算期間 2020年11月11日～2021年11月10日 20.0
第15期中間計算期間 2021年11月11日～2022年 5月10日 △3.1
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 524,142,688,300 83.82
地方債証券 日本 33,482,118,855 5.35
特殊債券 日本 36,454,342,440 5.83
社債券 日本 27,615,165,120 4.42
フランス 1,297,775,000 0.21
オーストラリア 400,192,000 0.06
スペイン 399,096,000 0.06
小計 29,712,228,120 4.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,551,489,523 0.25
合計(純資産総額) 625,342,867,238 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 488,121,622,150 98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,568,821,799 1.53
合計(純資産総額) 495,690,443,949 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 7,597,820,000 1.53
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 148,955,462,724 48.24
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フランス 27,610,535,955 8.94
イタリア 24,931,955,193 8.07
ドイツ 20,410,293,100 6.61
スペイン 16,401,625,977 5.31
イギリス 15,804,755,785 5.12
カナダ 6,224,089,321 2.02
ベルギー 6,191,111,323 2.01
オランダ 5,292,381,711 1.71
中国 5,177,743,927 1.68
オーストラリア 4,663,083,309 1.51
オーストリア 3,902,508,484 1.26
メキシコ 2,328,239,086 0.75
アイルランド 2,094,148,915 0.68
フィンランド 1,621,033,409 0.52
マレーシア 1,486,076,262 0.48
シンガポール 1,314,110,644 0.43
ポーランド 1,292,132,346 0.42
イスラエル 1,224,295,000 0.40
デンマーク 1,195,397,207 0.39
スウェーデン 827,013,945 0.27
ノルウェー 761,328,212 0.25
小計 299,709,321,835 97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,071,992,648 2.94
合計(純資産総額) 308,781,314,483 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,874,664,534 0.93
買建 ドイツ 2,907,210,583 0.94
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 6,031,624,100 1.95
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(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 348,121,484,761 65.59
イギリス 22,843,709,803 4.30
カナダ 20,291,739,526 3.82
スイス 17,049,300,985 3.21
フランス 15,874,926,271 2.99
ドイツ 12,380,090,299 2.33
オーストラリア 11,238,167,505 2.12
オランダ 9,329,916,957 1.76
アイルランド 9,220,640,830 1.74
スウェーデン 4,983,326,741 0.94
デンマーク 4,118,759,914 0.78
スペイン 3,850,918,362 0.73
香港 3,287,313,744 0.62
イタリア 2,732,540,697 0.51
フィンランド 1,843,519,150 0.35
ジャージー 1,680,973,256 0.32
シンガポール 1,643,432,894 0.31
ベルギー 1,252,888,477 0.24
ノルウェー 1,142,224,264 0.22
ケイマン 1,064,651,325 0.20
イスラエル 1,032,900,088 0.19
バミューダ 787,796,876 0.15
キュラソー 662,146,245 0.12
ルクセンブルク 497,130,811 0.09
ニュージーランド 406,173,712 0.08
オーストリア 321,539,506 0.06
ポルトガル 260,437,152 0.05
リベリア 125,090,873 0.02
マン島 117,291,254 0.02
パナマ 111,230,501 0.02
小計 498,272,262,779 93.88
投資信託受益証券 オーストラリア 152,350,981 0.03
香港 63,839,440 0.01
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
小計 216,190,421 0.04
投資証券 アメリカ 10,446,378,238 1.97
オーストラリア 715,193,428 0.13
イギリス 296,091,110 0.06
フランス 241,434,366 0.05
シンガポール 225,744,219 0.04
香港 198,518,094 0.04
カナダ 59,846,051 0.01
小計 12,183,205,506 2.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 20,089,536,182 3.79
合計(純資産総額) 530,761,194,888 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 14,519,037,279 2.74
買建 カナダ 1,353,935,244 0.26
買建 ドイツ 3,130,130,947 0.59
買建 イギリス 368,400,312 0.07
買建 オーストラリア 620,467,106 0.12
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 2,168,337,545 0.41
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 113,599,942,400 96.47
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現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,156,341,183 3.53
合計(純資産総額) 117,756,283,583 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 4,148,408,000 3.52
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 76,405,011,240 75.94
オーストラリア 6,684,184,831 6.64
イギリス 5,205,518,908 5.17
シンガポール 3,623,624,749 3.60
カナダ 1,915,482,272 1.90
フランス 1,799,791,644 1.79
香港 1,485,243,864 1.48
ベルギー 1,282,350,341 1.27
スペイン 433,840,134 0.43
ニュージーランド 343,870,872 0.34
ガーンジー 288,893,705 0.29
韓国 246,350,126 0.24
オランダ 206,944,808 0.21
アイルランド 121,987,403 0.12
イスラエル 78,046,525 0.08
ドイツ 58,310,226 0.06
イタリア 34,956,008 0.03
小計 100,214,407,656 99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 395,752,052 0.39
合計(純資産総額) 100,610,159,708 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 112,370,670 0.11
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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２【設定及び解約の実績】
【ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第5期計算期間 2011年11月11日～2012年11月12日 1,886,342,012 715,055,600 5,598,521,881
第6期計算期間 2012年11月13日～2013年11月11日 2,961,482,673 1,736,664,711 6,823,339,843
第7期計算期間 2013年11月12日～2014年11月10日 4,666,930,535 1,897,207,667 9,593,062,711
第8期計算期間 2014年11月11日～2015年11月10日 7,846,529,569 2,590,666,593 14,848,925,687
第9期計算期間 2015年11月11日～2016年11月10日 5,479,073,321 2,075,827,603 18,252,171,405
第10期計算期間 2016年11月11日～2017年11月10日 4,118,820,314 4,278,001,562 18,092,990,157
第11期計算期間 2017年11月11日～2018年11月12日 3,341,067,362 2,290,283,079 19,143,774,440
第12期計算期間 2018年11月13日～2019年11月11日 3,005,808,834 2,540,093,265 19,609,490,009
第13期計算期間 2019年11月12日～2020年11月10日 2,721,021,122 2,900,335,059 19,430,176,072
第14期計算期間 2020年11月11日～2021年11月10日 2,155,351,244 2,630,620,467 18,954,906,849
第15期中間計算期間 2021年11月11日～2022年 5月10日 1,009,114,434 765,875,040 19,198,146,243
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期中間計算期間(2021年11月11日から
2022年5月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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【ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第15期中間計算期間
第14期
（2022年 5月10日現在）
（2021年11月10日現在）
資産の部
流動資産
743,027,419 697,986,272
コール・ローン
35,623,017,691 34,977,205,847
親投資信託受益証券
30,810,000 18,800,000
未収入金
36,396,855,110 35,693,992,119
流動資産合計
36,396,855,110 35,693,992,119
資産合計
負債の部
流動負債
50,750,154 36,529,368
未払解約金
7,767,014 7,835,627
未払受託者報酬
124,272,149 125,369,910
未払委託者報酬
1,651 363
未払利息
1,669,414 834,218
その他未払費用
184,460,382 170,569,486
流動負債合計
184,460,382 170,569,486
負債合計
純資産の部
元本等
18,954,906,849 19,198,146,243
元本
剰余金
17,257,487,879 16,325,276,390
中間剰余金又は中間欠損金（△）
9,542,243,407 9,167,968,985
（分配準備積立金）
36,212,394,728 35,523,422,633
元本等合計
36,212,394,728 35,523,422,633
純資産合計
36,396,855,110 35,693,992,119
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第14期中間計算期間 第15期中間計算期間
自 2020年11月11日 自 2021年11月11日
至 2021年 5月10日 至 2022年 5月10日
営業収益
1,709 1,811
受取利息
4,122,533,250
△ 1,014,981,844
有価証券売買等損益
4,122,534,959
△ 1,014,980,033
営業収益合計
営業費用
92,559 112,208
支払利息
7,006,617 7,835,627
受託者報酬
112,105,792 125,369,910
委託者報酬
823,857 834,218
その他費用
120,028,825 134,151,963
営業費用合計
4,002,506,134
△ 1,149,131,996
営業利益又は営業損失（△）
4,002,506,134
△ 1,149,131,996
経常利益又は経常損失（△）
4,002,506,134
△ 1,149,131,996
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
149,422,931
△ 19,492,909
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
11,505,600,438 17,257,487,879
期首剰余金又は期首欠損金（△）
793,121,717 892,220,744
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
793,121,717 892,220,744
額
1,072,426,509 694,793,146
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,072,426,509 694,793,146
額
- -
分配金
15,079,378,849 16,325,276,390
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第15期中間計算期間
第14期
(2022年 5月10日現在)
(2021年11月10日現在)
１. 計算期間の末日にお 18,954,906,849口 19,198,146,243口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.9104円 1口当たり純資産額 1.8504円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (19,104円) (1万口当たり純資産額) (18,504円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第15期中間計算期間
(2022年 5月10日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第14期 第15期中間計算期間
自 2020年11月11日 自 2021年11月11日
区分
至 2021年11月10日 至 2022年 5月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 19,430,176,072円 18,954,906,849円
期中追加設定元本額 2,155,351,244円 1,009,114,434円
期中一部解約元本額 2,630,620,467円 765,875,040円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 5月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 677,109,109
国債証券 522,045,299,300
地方債証券 33,429,716,111
特殊債券 36,348,012,167
社債券 29,525,342,420
未収入金 598,515,800
未収利息 1,042,666,082
前払費用 19,669,793
流動資産合計 623,686,330,782
資産合計 623,686,330,782
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2022年 5月10日現在
項目 金額（円）
負債の部
流動負債
未払解約金 869,392,888
未払利息 352
流動負債合計 869,393,240
負債合計 869,393,240
純資産の部
元本等
元本 451,375,915,149
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 171,441,022,393
元本等合計 622,816,937,542
純資産合計 622,816,937,542
負債純資産合計 623,686,330,782
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 5月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 451,375,915,149口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,116,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3798円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,798円)
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（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月11日
期首元本額 459,359,027,915円
期中追加設定元本額 22,184,388,785円
期中一部解約元本額 30,167,501,551円
期末元本額 451,375,915,149円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,023,957,143円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,462,539円
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2022年 5月10日現在
区分
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 20,597,483,025円
世界経済インデックスファンド 3,648,871,652円
ＤＣマイセレクション２５ 25,787,744,103円
ＤＣマイセレクション５０ 29,360,378,983円
ＤＣマイセレクション７５ 8,951,503,340円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 445,296,649円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 92,522,810,467円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 66,931,332,424円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 12,633,167,164円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 14,118,407,803円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 3,213,801,210円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 792,115,416円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 2,186,760,141円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 814,381,052円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,311,531,202円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,435,383円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 28,573,508円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 10,510,019円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 972,063円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 92,634,852円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 128,536,453円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 33,130,779円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 27,610,659円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,980,349,256円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 767,727,027円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,215,032,958円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 93,558,671円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 76,010,188円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,011,642,796円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,154,717,498円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,443,362,902円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 139,768,274円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 6,042,863,910円
日本債券ファンド・シリーズ１ 15,922,437,141円
分散投資コア戦略ファンドＡ 19,869,312,536円
分散投資コア戦略ファンドＳ 25,440,115,400円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 157,934,126円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,348,347,656円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 66,309,024円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 37,579,792円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 61,201,912円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 35,897,362円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 70,395,689円
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2022年 5月10日現在
区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 112,826,864円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 10,453,400円
グローバル経済コア 229,446,594円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 29,974,545円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 18,877,507円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 16,781,175円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 9,296,960円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 2,425,629円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 1,844,524円
Ｍｙ ＳＭＴ 国内債券インデックス（ノーロード） 362,803円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 80,818,430,644円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 87,936,511円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 11,823,886円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 410,234,720円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 5月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,099,869,039
株式 471,620,602,660
派生商品評価勘定 80,152,500
未収配当金 5,668,079,729
前払金 86,995,750
差入委託証拠金 328,665,000
流動資産合計 479,884,364,678
資産合計 479,884,364,678
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 167,213,150
未払解約金 318,107,132
未払利息 1,094
流動負債合計 485,321,376
負債合計 485,321,376
純資産の部
元本等
元本 260,787,797,765
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 218,611,245,537
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 5月10日現在
項目 金額（円）
元本等合計 479,399,043,302
純資産合計 479,399,043,302
負債純資産合計 479,884,364,678
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 5月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 260,787,797,765口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8383円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,383円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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2022年 5月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月11日
期首元本額 251,362,690,536円
期中追加設定元本額 19,949,421,017円
期中一部解約元本額 10,524,313,788円
期末元本額 260,787,797,765円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 403,209,977円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,971,031,818円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,307,969円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 11,716,727,619円
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2022年 5月10日現在
区分
世界経済インデックスファンド 3,788,572,478円
日本株式インデックス・オープン 3,349,913,580円
ＤＣマイセレクション２５ 6,238,840,654円
ＤＣマイセレクション５０ 18,906,418,060円
ＤＣマイセレクション７５ 19,247,639,681円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 6,179,238,781円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 3,069,560,990円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 9,021,231,654円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 6,910,945,824円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 8,208,532,311円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 196,203,587円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 699,067,941円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 511,238,392円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,562,556,561円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,790,380,469円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,350,367円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 19,058,334円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 22,371,205円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 186,484,057円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,356,825円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 31,325,672円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 113,885,822円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 25,967,549円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 74,211,525円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 927,379,823円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 438,903,473円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,844,332,276円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 58,713,979円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 26,007,286円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 489,333,644円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 279,614,742円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 352,914,775円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 35,341,535円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 586,771,531円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 3,598,569,767円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,899,845,367円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,089,649,570円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,319,372,568円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,418,670,019円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,097,040,794円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 472,632,111円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 417,011,666円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,762,760,621円
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2022年 5月10日現在
区分
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 220,774,593円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 11,174,985円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 57,846,456円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 29,315,752,190円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 515,918,123円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 45,863,225円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 171,720,092円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 31,223,926円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 8,477,731円
グローバル経済コア 217,635,539円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 27,214,200円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 102,326,305円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 24,663,724円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 1,258,025,139円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 187,894,275円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 10,344,044円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 8,817,612円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 3,576,412円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 4,490,231円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 43,679,259,324円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 940,180,820円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 288,270,181円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 52,413,389円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 18,070,754円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用） 46,935,709,542円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 12,812,475円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 257,847,229円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年 5月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,779,035,750 － 7,692,040,000 △86,995,750
合計 7,779,035,750 － 7,692,040,000 △86,995,750
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
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3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 5月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 875,096,024
コール・ローン 15,604,284,647
国債証券 294,922,986,192
派生商品評価勘定 3,843,289
未収入金 80,151,868
未収利息 1,877,975,458
前払金 24,875,325
前払費用 102,417,404
差入委託証拠金 666,127,933
流動資産合計 314,157,758,140
資産合計 314,157,758,140
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 33,402,390
未払金 598,695,508
未払解約金 291,032,996
未払利息 8,131
流動負債合計 923,139,025
負債合計 923,139,025
純資産の部
元本等
元本 101,616,434,355
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 211,618,184,760
元本等合計 313,234,619,115
純資産合計 313,234,619,115
負債純資産合計 314,157,758,140
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 5月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
(1)先物取引
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2022年 5月10日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
債券先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 101,616,434,355口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0825円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,825円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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2022年 5月10日現在
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月11日
期首元本額 97,161,984,167円
期中追加設定元本額 7,967,283,939円
期中一部解約元本額 3,512,833,751円
期末元本額 101,616,434,355円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,325,694,178円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 573,403,020円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 387,700,518円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,163,457,603円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 8,653,367円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 8,158,471,655円
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2022年 5月10日現在
区分
世界経済インデックスファンド 13,496,613,537円
ＤＣマイセレクション２５ 1,951,687,787円
ＤＣマイセレクション５０ 1,673,371,956円
ＤＣマイセレクション７５ 1,154,332,537円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,295,643,558円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 925,247,860円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 732,085,523円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 414,437,730円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 30,275,780円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 91,673,396円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 47,019,824円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 12,568,572,862円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 595,029,548円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,650,011円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,395,846円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 23,165,922円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 47,930,499円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 71,940,031円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 73,784,318円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 70,266,398円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,330,421,986円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 448,324,524円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,774,225,416円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 86,819,755円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 53,860,232円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 453,490,427円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 170,008,549円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 212,422,323円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 747,594,702円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,037,953,800円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 744,152,939円
外国債券ファンド・シリーズ１ 701,391,774円
コア投資戦略ファンド（安定型） 539,035,373円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,411,756,777円
分散投資コア戦略ファンドＡ 259,544,875円
分散投資コア戦略ファンドＳ 556,972,964円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 539,633,074円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 3,979,915,435円
コア投資戦略ファンド（切替型） 537,685,860円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 250,614,642円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 111,292,957円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,308,034,730円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 196,544,087円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 5月10日現在
区分
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 19,485,147,850円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 246,894,754円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 305,906,068円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 494,922,494円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 5,019,868円
グローバル経済コア 841,930,138円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 16,292,013円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,744,201円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 193,600,906円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 28,394,173円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 10,674,689円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 11,274,149円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 5,078,311円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 7,088,489円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル債券インデックス（ノーロード） 159,736円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 283,515,955円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 11,008,271,484円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 331,764,704円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 305,231,105円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 360,436,892円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 164,843,298円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 72,507,626円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 100,532,987円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2022年 5月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,970,959,220 － 2,946,083,895 △24,875,325
合計 2,970,959,220 － 2,946,083,895 △24,875,325
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
通貨関連
（2022年 5月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,724,378,213 － 2,718,480,761 △5,897,452
アメリカドル 1,472,480,766 － 1,470,354,288 △2,126,478
カナダドル 120,336,819 － 118,831,853 △1,504,966
ユーロ 950,307,540 － 951,321,294 1,013,754
イギリスポンド 181,251,826 － 177,972,072 △3,279,754
イスラエルシェケ
1,262 － 1,254 △8
ル
売建 217,398,864 － 216,185,188 1,213,676
アメリカドル 83,982,128 － 83,504,194 477,934
ユーロ 48,136,054 － 48,012,935 123,119
シンガポールドル 1,142,811 － 1,134,548 8,263
マレーシアリン
84,137,871 － 83,533,511 604,360
ギット
合計 2,941,777,077 － 2,934,665,949 △4,683,776
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 5月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 9,013,723,727
コール・ローン 1,489,343,186
株式 480,038,355,349
投資信託受益証券 215,724,946
投資証券 11,725,056,636
派生商品評価勘定 700,641
未収入金 40,881,457
未収配当金 595,158,105
前払金 705,533,394
差入委託証拠金 1,211,729,750
流動資産合計 505,036,207,191
資産合計 505,036,207,191
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2022年 5月10日現在
項目 金額（円）
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 711,111,455
未払解約金 588,709,687
未払利息 776
流動負債合計 1,299,821,918
負債合計 1,299,821,918
純資産の部
元本等
元本 123,439,506,128
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 380,296,879,145
元本等合計 503,736,385,273
純資産合計 503,736,385,273
負債純資産合計 505,036,207,191
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 5月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
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2022年 5月10日現在
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 123,439,506,128口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.0808円
の額
(1万口当たり純資産額) (40,808円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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2022年 5月10日現在
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月11日
期首元本額 126,848,172,131円
期中追加設定元本額 7,509,382,388円
期中一部解約元本額 10,918,048,391円
期末元本額 123,439,506,128円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,883,678,610円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,439,733円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 31,392,580,628円
世界経済インデックスファンド 10,271,349,804円
外国株式インデックス・オープン 870,655,925円
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2022年 5月10日現在
区分
ＤＣマイセレクション２５ 802,669,251円
ＤＣマイセレクション５０ 3,616,557,459円
ＤＣマイセレクション７５ 4,015,993,494円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 11,852,901,405円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 393,404,481円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,806,901,714円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,462,446,739円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 45,750,253円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 162,700,967円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 118,931,244円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,573,463,611円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,486,148,740円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,828,753円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 5,004,952円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 29,927,997円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,432,161円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 52,688,817円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 11,319,798円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 32,345,308円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 286,175,381円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 176,305,325円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,293,284,462円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 125,096,346円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 33,352,178円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 166,222,459円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 56,515,180円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,070,240,865円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,131,684,373円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,137,007,530円
コア投資戦略ファンド（安定型） 581,693,447円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,345,785,667円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,421,677,202円
分散投資コア戦略ファンドＳ 8,037,948,513円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,272,339,033円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,076,922,108円
コア投資戦略ファンド（切替型） 530,929,433円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 595,405,872円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 30,262,210円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 156,482,916円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 383,790,568円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 15,741,252,776円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 188,527,218円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 715,581,162円
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2022年 5月10日現在
区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 135,308,413円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,596,274円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 163,224,573円
グローバル経済コア 641,701,183円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 13,085,867円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 5,685,293円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 444,599,492円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 66,705,541円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 28,495,824円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 24,249,522円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 9,775,879円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 12,504,775円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 266,018,338円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 195,518,788円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 963,574,039円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 1,184,416,206円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 212,666,118円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 121,952,881円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 54,069,270円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 85,558,147円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 232,787,423円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 249,093,423円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 247,805,125円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 225,480,922円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 221,972,924円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
162,055,820円
関投資家専用）
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年 5月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,586,624,513 － 11,881,091,119 △705,533,394
合計 12,586,624,513 － 11,881,091,119 △705,533,394
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
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3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年 5月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,153,477,050 － 1,148,599,630 △4,877,420
アメリカドル 1,086,123,900 － 1,081,804,114 △4,319,786
スイスフラン 67,353,150 － 66,795,516 △557,634
合計 1,153,477,050 － 1,148,599,630 △4,877,420
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 5月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,133,646,742
投資証券 109,651,439,550
派生商品評価勘定 128,629,600
未収配当金 1,065,961,225
差入委託証拠金 206,800,000
流動資産合計 114,186,477,117
資産合計 114,186,477,117
負債の部
流動負債
前受金 128,629,600
未払金 342,378,155
未払解約金 15,243,792
未払利息 1,632
流動負債合計 486,253,179
負債合計 486,253,179
純資産の部
元本等
元本 53,594,140,102
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 60,106,083,836
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2022年 5月10日現在
項目 金額（円）
元本等合計 113,700,223,938
純資産合計 113,700,223,938
負債純資産合計 114,186,477,117
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 5月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 53,594,140,102口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1215円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,215円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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2022年 5月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月11日
期首元本額 50,752,359,768円
期中追加設定元本額 5,610,338,657円
期中一部解約元本額 2,768,558,323円
期末元本額 53,594,140,102円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,689,682,398円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,248,422円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 16,592,177,006円
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2022年 5月10日現在
区分
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 25,446,898,197円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,311,353,253円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,959,775,127円
分散投資コア戦略ファンドＡ 795,726,284円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,687,481,776円
コア投資戦略ファンド（切替型） 822,252,995円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 26,329,022円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 253,602,124円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 7,293,318円
グローバル経済コア 241,384,045円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,802,592円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 472,620,333円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 69,373,515円
Ｍｙ ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード） 228,802円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 482,421,981円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 19,843,519円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 186,830,875円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 90,580,139円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 862,717,717円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 260,498,840円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１９－０３（適格機関投資家専用） 297,017,822円
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2022年 5月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,911,208,400 － 4,039,838,000 128,629,600
合計 3,911,208,400 － 4,039,838,000 128,629,600
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
38/66
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 5月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 283,830,120
コール・ローン 311,268,392
投資証券 95,962,990,964
派生商品評価勘定 3,176
未収入金 4,932,599
未収配当金 119,146,183
流動資産合計 96,682,171,434
資産合計 96,682,171,434
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 512,269
未払株式払込金 6,314,066
未払解約金 211,858,453
未払利息 162
流動負債合計 218,684,950
負債合計 218,684,950
純資産の部
元本等
元本 38,512,077,705
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 57,951,408,779
元本等合計 96,463,486,484
純資産合計 96,463,486,484
負債純資産合計 96,682,171,434
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 5月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
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2022年 5月10日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 38,512,077,705口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5048円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,048円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2022年 5月10日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月11日
期首元本額 41,344,855,558円
期中追加設定元本額 3,936,037,464円
期中一部解約元本額 6,768,815,317円
期末元本額 38,512,077,705円
期末元本額の内訳
グローバル３資産バランスオープン 58,177,468円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 92,933,067円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,670,619,232円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,178,218円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 12,144,066,051円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 16,461,304,677円
コア投資戦略ファンド（安定型） 691,010,554円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,572,384,701円
分散投資コア戦略ファンドＡ 647,769,269円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,393,496,043円
コア投資戦略ファンド（切替型） 574,452,616円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 132,369,799円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 193,215,417円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 5,501,844円
グローバル経済コア 233,946,661円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,397,968円
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2022年 5月10日現在
区分
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 367,041,762円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 54,358,377円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード） 183,324円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,003,098,639円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 305,879,938円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 158,276,395円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 85,677,129円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 54,217,511円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 92,875,637円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 105,412,664円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 104,862,254円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 89,958,325円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 88,558,498円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
113,853,667円
関投資家専用）
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2022年 5月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 279,446,410 － 278,937,317 △509,093
アメリカドル 243,001,050 － 242,493,161 △507,889
イギリスポンド 11,223,800 － 11,225,088 1,288
オーストラリアド
25,221,560 － 25,219,068 △2,492
ル
合計 279,446,410 － 278,937,317 △509,093
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
2022年 5月31日現在の資本金の額 20億円
発行可能株式総数 12,000株
発行済株式総数 3,000株
（２）【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年5月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 545 13,924,777
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 71 232,122
単位型公社債投資信託 51 228,981
合計 667 14,385,879
（３）【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年 8月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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５【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2021年4月1日 至
2022年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
その他 3,428 4,891
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 －
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
39 31
その他
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
818 1,958
その他
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
8 12
その他
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
△65 △509
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
その他営業収益 403 390
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
営業利益
10,984 11,147
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 －
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
その他 45 8
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 － 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 －
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
5 33
その他
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 － 120
110 －
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税
3,242 3,403
法人税等調整額 △65 △465
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
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株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 194 － 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
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剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額（純額）
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
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過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
７．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
８．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3 月31日）第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
対応報告第42号 2021年8月21日）を適用する予定であります。
（会計方針の変更）
１．「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
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２．「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号
2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日）第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
（未適用の会計基準等）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）
（1）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
（2）適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
（追加情報）
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針６．引当金の計上基準（2）退職給付
引当金」をご参照ください。
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 － 〃
計 503 〃 681 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
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３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
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（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。）第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度（2021年3月31日）
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貸借対照表計上額（百万円）（*1）
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2022年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) － 196 － 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) － (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
－ (71) － (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) － (1,485)
（*1）負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2）投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
は上記に含めておりません。
（*3）金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
（*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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前事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 － － －
未収委託者報酬 8,471 － － －
未収運用受託報酬 6,151 － － －
投資有価証券
投資信託 － 10 5,751 0
当事業年度（2022年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 － － －
未収委託者報酬 9,067 － － －
未収運用受託報酬 6,252 － － －
投資有価証券
投資信託 － 108 1,712 0
（有価証券関係）
１．子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
5,636
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度（2022年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
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その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2021年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 － △41 △41
英ポンド 128 － △0 △0
カナダドル 21 － △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 － 0 0
の取引
香港ドル 128 － △1 △1
ユーロ 246 － 0 0
買建
米ドル 99 － 1 1
香港ドル 2 － 0 0
合計 3,567 － △41 △41
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 － △315 △315
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
合計 13,711 － △315 △315
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 － △57
英ポンド 3,108 － △15
カナダドル 3 － △0
スイスフラン 57 － 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 － △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 － 0
人民元 6 － △0
買建
米ドル 38 － 0
香港ドル 3 － 0
人民元 1 － 0
合計 7,431 － △73
当事業年度（2022年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 － △54 △54
英ポンド 277 － △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 － △1 △1
の取引 スイスフラン 139 － △2 △2
香港ドル 190 － △1 △1
ユーロ 676 － △18 △18
買建
ユーロ 21 － 0 0
合計 6,915 － △80 △80
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 － △1,333 △1,333
合計 17,197 － △1,333 △1,333
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
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２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,422 － △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 － △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 － △1
香港ドル 119 － △1
ユーロ 125 － △3
人民元 13 － △0
合計 8,057 － △71
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 － 124
利息費用 － 2
転籍者受入 18 －
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － 120
その他 － 18
退職給付債務の期末残高 626 820
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
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前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
勤務費用 － 124
利息費用 － 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － 120
その他 － 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
（5）年金資産に関する事項
該当事項はありません。
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
割引率 － 0.4%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 － 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
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（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 （百万
(被所有) （百万円）
又は （百万 又は の 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
－
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 （百万
(被所有) （百万円）
又は （百万 又は の 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
投信販売
－
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2021年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2022年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
１日から2022年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2022年7月22日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているSBI資産設計オープン（資産成長型）の2021年11月11日から2022年5月10日までの中間計
算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、SBI資産設計オープン（資産成長型）の2022年5月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する中間計算期間（2021年11月11日から2022年5月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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