アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年５月31日
【発行者名】 アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・
アール・エル
（AllianceBernstein（Luxembourg）S.a r.l.）
【代表者の役職氏名】 取締役会による特別受任者 髙森 雅也
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ-2453、
ユージェーヌ・リュペール通り２-４番
(2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
アライアンス・バーンスタイン
－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ
（AB FCP I - Global High Yield Portfolio）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
クラスAA証券について45億米ドル（約5,508億円）を上限とする。
クラスA2証券について45億米ドル（約5,508億円）を上限とする。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注）「米ドル」とは、アメリカ合衆国ドルを指すものとし、別段の記載のない限り米ドルの円貨換算は、便宜上、株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の2022年３月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝122.39円）による。
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Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2022年２月28日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正および追加するため、また運用体制の記載の更新な
らびにその他の関係法人の記載に関する情報の更新等、原届出書の記載事項に訂正すべき事項がありますの
でこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いております
ので、訂正前の換算レートとは異なっております。
Ⅱ.【訂正の内容】
（１）半期報告書の提出に伴う訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、以下のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
５ 運用状況 １ ファンドの運用状況
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
（３）運用実績 （２）運用実績 更新／追加
（４）販売及び買戻しの実績 ２ 販売及び買戻しの実績 追加
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表 ３ ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
１ 管理会社の概況 ４ 管理会社の概況
（１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
２ 事業の内容及び営業の概況 （２）事業の内容及び営業の状況 更新
５ その他 （３）その他 追加
３ 管理会社の経理状況 ５ 管理会社の経理の概況 更新
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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１ ファンドの運用状況
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル（AllianceBernstein
（Luxembourg）S.a r.l.）（以下「管理会社」という。）により管理されるアライアンス・バーンスタイ
ン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ（AB FCP I - Global High Yield Portfolio）（以下
「ファンド」という。）の運用状況は以下のとおりである。
なお、本半期報告書が対象とするファンドのクラス証券はクラスAA証券およびクラスA2証券である。
（１）投資状況（ファンド全体）
（2022年３月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
（米ドル） （％）
投資信託 ルクセンブルグ 715,937,644 4.16
アメリカ合衆国 362,754,554 2.11
普通株式
ルクセンブルグ 10,477,107 0.06
南アフリカ 224 0.00
オーストラリア 10 0.00
カナダ 0 0.00
小計 373,231,896 2.17
優先株式 アメリカ合衆国 72,604,806 0.42
権利＊ アメリカ合衆国 590,703 0.00
ワラント アメリカ合衆国 12,209,281 0.07
アメリカ合衆国 10,259,141,764 59.54
債券
イギリス 436,800,774 2.54
ブラジル 363,811,278 2.11
カナダ 344,109,539 2.00
メキシコ 277,829,849 1.61
ルクセンブルグ 208,354,213 1.21
南アフリカ 198,655,609 1.15
エジプト 183,937,123 1.07
スイス 183,160,201 1.06
ナイジェリア 167,927,411 0.97
ドミニカ共和国 160,694,758 0.93
インド 157,868,803 0.92
スペイン 134,755,840 0.78
コロンビア 132,505,672 0.77
ドイツ 128,134,662 0.74
バーレーン 127,036,717 0.74
オランダ 124,994,710 0.73
フランス 122,641,711 0.71
アルゼンチン 121,298,389 0.70
アンゴラ 121,196,144 0.70
コートジボワール 119,998,091 0.70
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ガーナ 105,637,922 0.61
イタリア 99,838,446 0.58
エクアドル 95,874,500 0.56
インドネシア 93,545,740 0.54
ウクライナ 93,311,452 0.54
イスラエル 91,639,048 0.53
中国 80,797,201 0.47
セネガル 76,913,543 0.45
ジャージー（チャネル諸島） 66,661,634 0.39
マカオ 60,906,685 0.35
ペルー 60,048,637 0.35
ザンビア 59,181,090 0.34
ケニア 55,609,380 0.32
スウェーデン 55,327,075 0.32
ジャマイカ 51,290,494 0.30
アイルランド 46,548,544 0.27
ガボン 44,602,627 0.26
エルサルバドル 39,043,744 0.23
オマーン 35,839,429 0.21
デンマーク 33,445,584 0.19
コスタリカ 33,156,059 0.19
パキスタン 30,889,640 0.18
パナマ 30,715,388 0.18
チリ 29,658,718 0.17
香港 29,573,626 0.17
アラブ首長国連邦 27,680,838 0.16
トルコ 25,838,252 0.15
イラク 19,896,112 0.12
モーリシャス 18,988,525 0.11
グアテマラ 14,518,925 0.08
タンザニア 14,331,765 0.08
トリニダード・トバゴ 12,432,509 0.07
オーストリア 12,332,931 0.07
ベネズエラ 9,705,812 0.06
ホンジュラス 8,999,734 0.05
バーミューダ 7,621,479 0.04
モロッコ 7,051,961 0.04
オーストラリア 4,491,388 0.03
レバノン 2,438,488 0.01
フィンランド 2,371,826 0.01
小計 15,763,610,004 91.49
合計 16,938,184,334 98.31
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現金・預金・その他資産（負債控除後） 291,955,246 1.69
17,230,139,581
合計（純資産総額） 100.00
（約2,108,797百万円）
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）本書中「米ドル」とはアメリカ合衆国ドルを指すものとし、米ドルの円貨換算は、便宜上、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の20 22
年３月 31 日現在における対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 122.39 円）による。以下、米ドルの金額表示は別段の記載
がない限り、すべてこれによるものとする。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨
への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合四捨五入してある。従って、本書
中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
※「権利」については有価証券届出書「第二部 ファンド情報、第１ ファンドの状況、２ 投資方針（２）投資対象 その他の投
資対象 オプション、権利およびワラント」参照のこと。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
20 22 年３月末日および同日前１年間における各月末の純資産総額およびクラスAA証券およびクラス
A2証券の１口当たり純資産価格の推移は、次のとおりである。
純資産総額 純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産価格 １口当たり純資産価格
（全クラス合計） （クラスAA証券） （クラスA2証券） （クラスAA証券） （クラスA2証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
2021 年４月末日 20,609,175 2,522,357 3,025,584 370,301 946,487 115,841 10.51 1,286 17.06 2,088
５月末日 20,665,000 2,529,189 3,030,328 370,882 945,626 115,735 10.50 1,285 17.17 2,101
６月末日 20,765,055 2,541,435 3,109,915 380,622 956,203 117,030 10.55 1,291 17.36 2,125
７月末日 20,737,814 2,538,101 3,011,629 368,593 923,418 113,017 10.49 1,284 17.38 2,127
８月末日 20,805,946 2,546,440 3,044,248 372,586 914,910 111,976 10.47 1,281 17.48 2,139
９月末日 20,511,267 2,510,374 3,060,977 374,633 912,365 111,664 10.33 1,264 17.37 2,126
10 月末日 20,363,803 2,492,326 3,063,355 374,924 914,438 111,918 10.22 1,251 17.31 2,119
11 月末日 19,585,564 2,397,077 3,014,203 368,908 886,208 108,463 10.02 1,226 17.09 2,092
12 月末日 19,463,183 2,382,099 3,008,539 368,215 873,162 106,866 10.09 1,235 17.34 2,122
2022 年１月末日 18,339,410 2,244,560 2,876,997 352,116 819,646 100,316 9.82 1,202 16.98 2,078
２月末日 17,556,524 2,148,743 2,769,696 338,983 786,009 96,200 9.51 1,164 16.57 2,028
３月末日 17,230,140 2,108,797 2,712,148 331,940 758,705 92,858 9.38 1,148 16.47 2,016
＜参考情報＞
※以下は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではない。
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② 分配の推移
2022年３月末日までの１年間における各月末のクラスAA証券の分配の推移は、以下のとおりであ
る。
クラスAA証券
１口当たりの分配金
分配月
米ドル 円
2021 年４月末日 0.0740 9.06
５月末日 0.0740 9.06
６月末日 0.0740 9.06
７月末日 0.0740 9.06
８月末日 0.0740 9.06
９月末日 0.0740 9.06
10 月末日 0.0740 9.06
11 月末日 0.0740 9.06
12 月末日 0.0685 8.38
2022 年１月末日 0.0685 8.38
２月末日 0.0685 8.38
３月末日 0.0685 8.38
クラスA2証券
該当事項なし。
＜参考情報＞
※以下は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではない。
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③ 収益率の推移
（注） （注）
収益率 収益率
期間
クラスAA証券 クラスA2証券
20 21 年４月１日～20 22 年３月末日 －1.58 ％ －1.79 ％
（注）収益率は、分配金の期間末における累計額を用いて、以下の計算式により算出された。
収益率（％）＝ 100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ ＝ 20 22 年３月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ ＝ 当該期間の直前の日（2021年３月末日）の１口当たり純資産価格（分配落の額）
＜参考情報＞
※以下は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではない。
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２ 販売及び買戻しの実績
20 22 年３月末日前１年間におけるクラスAA証券およびクラスA2証券の販売および買戻しの実績ならびに
20 22 年３月末日現在の発行済口数は、以下のとおりである。
クラスAA証券
分配金再投資による
販売口数 買戻口数 発行済口数
発行口数
198,056,917 181,478,089 1,042,835 303,320,921
（264,005） （408,560） （0） （870,960）
（注１）（ ）内の数字は日本国内における販売、買戻しおよび発行済の口数を示す。以下同じ。
（注２）クラスAA証券は2014年１月９日から運用が開始されている。
（注３）クラスAA証券は2015年９月９日から日本における募集が開始されている。
クラスA2証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
19,046,602 27,296,705 47,241,204
（59,545） （186,505） （279,951）
（注）クラスA2証券は2015年９月９日から日本における募集が開始されている。
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３ ファンドの経理状況
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． ファンドはアライアンス・バーンスタインのポートフォリオであるが、原文の中間財務書類はアライ
アンス・バーンスタインおよびポートフォリオにつき一括して作成されているため、日本文の作成にあ
たっては当該ファンドに関連する部分のみを翻訳している。ただし「財務書類に対する注記」について
は、全ポートフォリオまたは他のポートフォリオに関して記載している箇所がある。
ｃ． ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項
に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ． ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよび各クラス受益証券の基準通貨で表示されている。日
本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式
会社三菱ＵＦＪ銀行の2022年３月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝122.39円）
で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
（注）ファンドの経理状況中において、「ファンド」とは、アライアンス・バーンスタインを意味し、「ポートフォリオ」とは、グ
ローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオを含むアライアンス・バーンスタインの各ポートフォリオを意味する。
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（１）資産及び負債の状況
アライアンス・バーンスタイン
資産・負債計算書
2022 年２月28日現在
グローバル・ハイ・イールド・
ポートフォリオ
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券－時価 17,441,786,052 2,134,700,195
定期預金 390,025,328 47,735,200
未収配当金および未収利息 262,191,587 32,089,628
保管受託銀行およびブローカー預託金 97,861,238 11,977,237
スワップ契約の前払プレミアム 188,822,967 23,110,043
先物為替予約未実現評価益 51,450,279 6,297,000
ファンド証券売却未収金 81,823,047 10,014,323
投資有価証券売却未収金 23,249,520 2,845,509
スワップに係る未収利息 25,009,424 3,060,903
金融先物契約未実現評価益 9,741,125 1,192,216
スワップ未実現評価益 8,310,053 1,017,067
貸付証券収益の未収金 0 0
15,445 1,890
その他未収金
18,580,286,065 2,274,041,211
負 債
スワップ未実現評価損 269,006,107 32,923,657
投資有価証券購入未払金 64,730,872 7,922,411
スワップ契約の前受プレミアム 316,992,934 38,796,765
保管受託銀行およびブローカーへの未払金 157,892,814 19,324,502
ファンド証券買戻未払金 61,191,286 7,489,201
未払分配金 102,027,719 12,487,173
先物為替予約未実現評価損 21,443,977 2,624,528
金融先物契約未実現評価損 0 0
スワップに係る未払利息 40 5
売建オプション－時価 0 0
30,476,113 3,729,971
未払費用その他債務
1,023,761,862 125,298,214
17,556,524,203 2,148,742,997
純資産額
財務書類に対する注記を参照のこと。
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アライアンス・バーンスタイン
運用および純資産変動計算書
2022 年２月28日に終了した期間
グローバル・ハイ・イールド・
ポートフォリオ
（米ドル） （千円）
投資収益
利息 642,179,212 78,596,314
スワップ収益 90,739,206 11,105,571
配当金、純額 23,490,690 2,875,026
0 0
貸付証券収益、純額
756,409,108 92,576,911
費用
管理報酬 127,429,782 15,596,131
スワップに係る費用 19,703,721 2,411,538
管理会社報酬 8,576,168 1,049,637
名義書換代行報酬 5,781,206 707,562
税金 4,111,630 503,222
販売報酬 6,222,336 761,552
保管報酬 1,447,559 177,167
専門家報酬 412,117 50,439
会計および管理事務代行報酬 201,052 24,607
印刷費 109,668 13,422
314,952 38,547
その他
174,310,191 21,333,824
0 0
費用払戻または権利放棄
純費用
174,310,191 21,333,824
582,098,917 71,243,086
投資純（損）益
実現（損）益
投資有価証券、先物為替予約、スワップ、
金融先物契約、オプションおよび通貨 (304,878,127) (37,314,034)
源泉税 237,029 29,010
未実現（損）益の変動
投資有価証券 (1,333,744,685) (163,237,012)
金融先物契約 7,111,633 870,393
先物為替予約 (6,355,551) (777,856)
スワップ (32,561,609) (3,985,215)
385,098 47,132
売建オプション
運用実績
(1,087,707,295) (133,124,496)
ファンド証券取引
増（減）額 (1,500,491,972) (183,645,212)
分配金 (661,222,444) (80,927,015)
純資産額
期首 20,805,945,914 2,546,439,720
0 0
為替換算調整
17,556,524,203 2,148,742,997
期末
財務書類に対する注記を参照のこと。
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発行済証券数
2022 年２月 28 日現在
グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ
受益証券のクラス （口） 受益証券のクラス （口）
C2 EUR
A 139,758,849 5,401
A EUR C2 EUR H
1,782,139 10,524
A2 47,433,021 CK 1,063
A2 CHF H CK EUR H
587,858 720
A2 EUR
719,464 CT 20,226
A2 EUR H
717,657 EA 169,766,104
A2 HKD EA AUD H
464,028 11,135,449
A2 PLN H EA ZAR H
107,294 25,178,682
A2 SGD
14,951 I 24,336,023
A2 SGD H I EUR
701,385 125,188
AA 291,137,459 I2 11,690,388
AA AUD H I2 AUD H
154,424,443 4,448
AA CAD H I2 CHF H
1,386,186 36,068
AA EUR H I2 EUR
2,154,024 34,035
AA GBP H I2 EUR H
4,916,702 1,119,605
AA HKD I2 SGD
14,834,582 31,721
AA NZD H I2 SGD H
2,427,467 28,547
AA RMB H IA AUD H
4,661,704 138,952
AA SGD H
1,763,244 IQD 16,538
AA ZAR H IQD EUR
257,171,728 2,283
AK 19,716 IT 3,590,147
AK EUR IT AUD H
118,237 759,963
AK EUR H IT CAD H
3,865 65,958
AR EUR H IT EUR H
60,723 23,691
IT GBP H
AT 1,468,026,369 183,652
AT AUD H IT HKD
84,237,877 49,439
AT CAD H IT NZD H
8,726,533 5,855
AT EUR IT RMB H
9,162,271 11,030
AT EUR H
5,858,673 J 4,223,738
AT GBP H
4,022,379 N2 456,085
AT HKD
116,359,838 NT 1,217,821
AT NZD H
11,586,596 S1 15,509,525
AT RMB H S1 EUR
2,951,067 320
AT SGD
3,551,887 S1D 43,092,274
AT SGD H
21,157,288 SA 451,220
B 824,174 SHK 269,014
B2 10,857 SK 12,511,719
BA 8,305 W 90,072
BA AUD H W EUR
4,233 688
BT 452,857 W2 154,413
BT AUD H W2 CHF H
100,672 7,008
BT CAD H W2 EUR H
5,049 73,870
BT GBP H
27,075 WT 169,364
BT HKD WT AUD H
20,162 170,662
BT NZD H WT CAD H
212 162,193
WT EUR H
C 19,712,931 223,072
C EUR WT GBP H
10,919 14,428
WT RMB H
C2 1,262,786 384,276
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アライアンス・バーンスタイン
統計情報
（$：米ドル／€：ユーロ／CHF：スイス・フラン／HKD：香港ドル／PLN：ポーランド・ズロチ／
SGD：シンガポール・ドル／AUD：豪ドル／CAD：カナダ・ドル／£：スターリング・ポンド／
NZD：ニュージーランド・ドル／CNH：中国元／R：南アフリカ・ランドで表示）
グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ
2022 年２月28日 2021 年８月31日 2020 年８月31日
（無監査）
$ $ $
17,556,524,203 20,805,945,914 20,280,358,505
純資産
各クラス１口当たり純資産価格
A $ 3.50 $ 3.82 $ 3.69
A EUR(a)
€ 3.13 € 3.23 € 3.09
A2 $ 16.57 $ 17.48 $ 15.81
A2 CHF H
CHF 15.69 CHF 16.63 CHF 15.24
A2 EUR(a)
€ 14.78 € 14.80 € 13.25
A2 EUR H
€ 23.69 € 25.09 € 22.92
A2 HKD
HKD 129.51 HKD 135.99 N/A
A2 PLN H
PLN 103.57 PLN 108.67 PLN 98.88
A2 SGD
SGD 22.49 SGD 23.52 N/A
A2 SGD H
SGD 21.57 SGD 22.75 SGD 20.60
AA $ 9.51 $ 10.47 $ 10.31
AA AUD H
AUD 8.99 AUD 9.91 AUD 9.80
AA CAD H
CAD 9.07 CAD 9.99 CAD 9.87
AA EUR H
€ 9.24 € 10.17 € 10.03
AA GBP H
£ 9.06 £ 9.99 £ 9.87
AA HKD
HKD 74.36 HKD 81.46 N/A
AA NZD H
NZD 9.09 NZD 10.01 NZD 9.88
AA RMB H
CNH 62.57 CNH 68.85 CNH 67.73
AA SGD H
SGD 9.33 SGD 10.26 SGD 10.11
AA ZAR H
R 61.77 R 67.97 R 66.68
AK $ 11.40 $ 12.43 $ 12.05
AK EUR(a)
€ 10.17 € 10.54 € 10.10
AK EUR H
€ 11.23 € 12.24 € 11.89
AR EUR H
€ 10.13 € 10.73 € 10.60
AT $ 3.47 $ 3.78 $ 3.66
AT AUD H
AUD 11.67 AUD 12.74 AUD 12.39
AT CAD H
CAD 10.65 CAD 11.63 CAD 11.28
AT EUR(a)
€ 3.10 € 3.20 € 3.07
AT EUR H
€ 11.88 € 12.95 € 12.55
AT GBP H
£ 11.79 £ 12.87 £ 12.50
AT HKD
HKD 27.12 HKD 29.42 N/A
AT NZD H
NZD 10.79 NZD 11.75 NZD 11.40
AT RMB H
CNH 77.41 CNH 84.34 CNH 81.49
AT SGD
SGD 4.71 SGD 5.09 N/A
AT SGD H
SGD 10.84 SGD 11.82 SGD 11.44
B $ 3.50 $ 3.82 $ 3.69
B2 $ 23.60 $ 25.02 $ 22.85
B2 EUR H
N/A N/A € 20.59
BA $ 8.71 $ 9.64 $ 9.58
BA AUD H
AUD 8.22 AUD 9.11 AUD 9.11
BA ZAR H(9)
N/A R 62.10 R 61.54
BT $ 3.54 $ 3.86 $ 3.73
BT AUD H
AUD 11.68 AUD 12.75 AUD 12.40
BT CAD H
CAD 10.67 CAD 11.64 CAD 11.28
BT EUR H(10)
N/A € 12.98 € 12.59
BT GBP H
£ 11.82 £ 12.89 £ 12.52
BT HKD
HKD 27.66 HKD 30.00 N/A
BT NZD H
NZD 10.91 NZD 11.88 NZD 11.52
C $ 3.50 $ 3.82 $ 3.69
C EUR(a)
€ 3.12 € 3.23 € 3.10
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
C2 $ 23.25 $ 24.59 $ 22.35
C2 EUR(a)
€ 20.73 € 20.82 € 18.73
C2 EUR H
€ 18.66 € 19.81 € 18.19
CK $ 11.37 $ 12.40 $ 12.02
CK EUR H
€ 11.22 € 12.24 € 11.87
CT $ 11.80 $ 12.86 $ 12.44
EA $ 11.47 $ 12.66 $ 12.53
EA AUD H
AUD 11.92 AUD 13.18 AUD 13.11
EA ZAR H
R 80.69 R 89.01 R 87.81
I $ 3.51 $ 3.82 $ 3.69
I EUR(a)
€ 3.13 € 3.23 € 3.09
I2 $ 10.62 $ 11.17 $ 10.05
I2 AUD H
AUD 28.55 AUD 30.10 AUD 27.21
I2 CHF H
CHF 16.27 CHF 17.20 CHF 15.68
I2 EUR(a)
€ 9.47 € 9.46 € 8.43
I2 EUR H
€ 25.18 € 26.61 € 24.19
I2 SGD
SGD 14.41 SGD 15.03 N/A
I2 SGD H
SGD 18.71 SGD 19.69 SGD 17.74
IA AUD H
AUD 11.46 AUD 12.60 AUD 12.41
IQD $ 11.14 $ 12.16 $ 11.78
IQD EUR(a)
€ 9.96 € 10.30 € 9.87
IT $ 10.89 $ 11.88 $ 11.49
IT AUD H
AUD 10.36 AUD 11.32 AUD 11.00
IT CAD H
CAD 12.70 CAD 13.85 CAD 13.44
IT EUR H
€ 11.79 € 12.85 € 12.46
IT GBP H
£ 12.66 £ 13.81 £ 13.42
IT HKD
HKD 85.14 HKD 92.38 N/A
IT NZD H
NZD 12.60 NZD 13.73 NZD 13.33
IT RMB H
CNH 73.89 CNH 80.53 CNH 77.82
J $ 3.77 $ 4.11 $ 3.97
N2 $ 19.15 $ 20.26 $ 18.43
NT $ 11.17 $ 12.17 $ 11.77
S EUR H
N/A N/A € 106.45
S1 $ 28.56 $ 30.03 $ 26.99
S1 EUR(a)
€ 25.47 € 25.43 € 22.62
S1D $ 16.75 $ 17.98 $ 16.85
SA $ 73.43 $ 80.17 $ 77.65
SHK $ 81.18 $ 88.60 $ 85.84
SK $ 38.41 $ 40.34 $ 36.16
SQ N/A N/A $ 95.19
W $ 13.20 $ 14.39 $ 13.96
W EUR(a)
€ 11.78 € 12.19 € 11.70
W2 $ 16.42 $ 17.27 $ 15.52
W2 CHF H
CHF 14.83 CHF 15.66 CHF 14.27
W2 EUR H
€ 15.17 € 16.02 € 14.53
WT $ 12.01 $ 13.10 $ 12.69
WT AUD H
AUD 11.52 AUD 12.59 AUD 12.26
WT CAD H
CAD 12.89 CAD 14.06 CAD 13.66
WT EUR H
€ 11.83 € 12.90 € 12.53
WT GBP H
£ 12.82 £ 13.99 £ 13.61
WT RMB H
CNH 87.22 CNH 95.08 CNH 92.01
（N/A ： 該当なし）
(a) 運用開始：2021年７月15日。設定前に提示されたパフォーマンスは理論値である。
(9) 最終的な１口当たり純資産価格59.76南アフリカ・ランドで2021年12月20日に清算された。
(10) 最終的な１口当たり純資産価格12.47ユーロで2021年11月30日に清算された。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
アライアンス・バーンスタイン
財務書類に対する注記
2022 年２月28日に終了した期間
注Ａ：一般的情報
アライアンス・バーンスタイン（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づ
き設定された共有持分型投資信託（fonds commun de placement）であり、投資信託に関する2010年12月17
日法（改正済）（以下「2010年法」という。）のパートⅠに基づき登録されている。ファンドは、ルクセ
ンブルグ大公国の法律に基づき設立されルクセンブルグに登記上の事務所を有する法人である、アライア
ンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル（以下「管理会社」という。）に
よってその共有者（以下「受益者」という。）の利益のために管理運用されている。ファンドは、2009年
７月13日付EC通達2009／65（改正済）の第１条（２）の意義の範囲内で譲渡性のある証券を投資対象とす
る投資信託（「UCITS」）として適格性を有する。
ファンドは現在、運用中の15種類のポートフォリオ（各々を、個々に、また総称して、「ポートフォリ
オ」という。）から成る独立の資産で構成されている。各クラスの受益証券は、各ポートフォリオの投資
有価証券その他の純資産における持分を表章する。クラスの全受益証券は、分配および買戻しに関して同
等の権利を有する。
2019 年の終わりから2022年にかけて、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生が世界的な大流行
（パンデミック）に拡大した。コロナウイルスの蔓延による混乱の拡大および世界経済への永続的で重大
な悪影響の可能性から、市場のボラティリティは増加し、パンデミックとその結果が拡大し続けるにつれ
て再発の可能性が高まっている。
管理会社の取締役会（以下「取締役会」という。）は引き続き、状況の変化とポートフォリオの財政状
態への影響を監視し、状況に応じて運用計画を調整する。
取締役会は、アライアンス・バーンスタイン－サステイナブルＵＳセマティック・ポートフォリオのす
べての資産および負債をアライアンス・バーンスタイン SICAV－サステナブルＵＳ・シーマティック・
ポートフォリオに移転（以下「再編成」という。）することを決定した。再編成は、2022年１月28日付で
１：１の比率で行われた。
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以下は、各ポートフォリオの運用開始日および2022年２月28日現在販売されているクラス受益証券の一
覧表である。
アライアンス・バーンスタイン－ 運用開始日 販売クラス受益証券
ダイナミック・ディバーシファイド・ 2004 年11月１日 A, A EUR, A EUR H, AX, AX EUR, AX SGD, BX, BX SGD,
ポートフォリオ C, C EUR, C EUR H, CX, I, I EUR, I EUR H, IX, S1 EUR H
グローバル・エクイティ・ブレンド・ 2003 年８月29日 A, A EUR, A EUR H, A SGD, B, B SGD, C, C EUR, I,
ポートフォリオ I EUR, S HKD, S1, S1 EUR, S1 GBP, S1 SGD
グローバル・バリュー・ポートフォリオ 2006 年５月31日 A, A EUR, A SGD, A SGD H, AD, AD AUD H, AD CAD H,
AD EUR H, AD GBP H, AD HKD, AD SGD H, AD ZAR H, B, C,
C EUR, I, I EUR, I GBP, I SGD, S, S GBP, S GBP H, S1, S1
EUR,
S1 GBP, SD
エマージング・マーケッツ・グロース・ 1992 年10月29日 A, A AUD H, A EUR, A HKD, A PLN H, A SGD, A SGD H, AD,
ポートフォリオ B, C, C AUD H, C EUR, ED, I, I AUD H, I EUR, N, S, S1,
S1 EUR, S1GBP
アジア・エックス・ジャパン・ 2009 年11月27日 A, A AUD H, A EUR, A HKD, A SGD H, AD, AD AUD H,
エクイティ・ポートフォリオ AD CAD H, AD EUR, AD EUR H, AD GBP H, AD HKD,
AD NZD H, AD RMB H, AD SGD H, AD ZAR H, AY JPY, BD,
BD AUD H, BD CAD H, BD HKD, BD NZD H, BY JPY,
C, C AUD H, C EUR, ED, I, I AUD H, I EUR, I GBP, ID,
ID AUD H, S, S HKD, S1, S1 EUR, SD
ジャパン・ストラテジック・バリュー・ 2005 年12月14日 A, A AUD H, A CZK H, A EUR, A EUR H, A NZD H, A PLN,
ポートフォリオ A SGD, A SGD H, A USD, A USD H, AD, AD AUD H, AD NZD H,
AD USD H, AD ZAR H, C, C EUR, C EUR H,
C USD, I, I EUR, I EUR H, I SGD, I USD, I USD H, S EUR H,
S1 EUR, S1 USD, S1 USD H, SD
チャイナ・低ボラティリティ・ 2007 年１月31日 A, A EUR, A HKD, A PLN H, AD, AD AUD H, AD CAD H,
エクイティ・ポートフォリオ AD EUR H, AD GBP H, AD HKD, AD NZD H, AD RMB H, AD SGD H,
AD ZAR H, B, B EUR, BD NZD H, C, C EUR, I,
I EUR, S, S1, S1 EUR
ショート・デュレーション・ボンド・ 1996 年９月13日 A, A EUR, A2, A2 EUR, A2 EUR H, A2 HKD, A2 SGD H, AA,
ポートフォリオ AA AUD H, AA CAD H, AA GBP H, AA HKD, AA NZD H,
AA SGD H, AJ, AR EUR H, AT, AT AUD H, AT CAD H,
AT EUR, AT EUR H, AT GBP H, AT HKD, AT NZD H,
AT SGD H, AX, B,C, C2, C2 EUR H, I,
I EUR, I2, I2 AUD H, I2 EUR, I2 EUR H, IT,
IT AUD H, N2, NT, S, S EUR H, S SGD H, S1 2,
S1 2 EUR, S1 EUR H, SA
グローバル・ハイ・イールド・ 1997 年９月19日 A, A EUR, A2, A2 CHF H, A2 EUR, A2 EUR H, A2 HKD,
ポートフォリオ A2 PLN H, A2 SGD, A2 SGD H, AA, AA AUD H, AA CAD H,
AA EUR H, AA GBP H, AA HKD, AA NZD H, AA RMB H,
AA SGD H, AA ZAR H, AK, AK EUR, AK EUR H, AR EUR H,
AT, AT AUD H, AT CAD H, AT EUR, AT EUR H, AT GBP H,
AT HKD, AT NZD H, AT RMB H, AT SGD, AT SGD H, B, B2,
BA, BA AUD H, BT, BT AUD H, BT CAD H,
BT GBP H, BT HKD, BT NZD H, C, C EUR,
C2, C2 EUR, C2 EUR H, CK, CK EUR H, CT, EA, EA AUD H,
EA ZAR H, I, I EUR, I2, I2 AUD H, I2 CHF H,
I2 EUR, I2 EUR H, I2 SGD, I2 SGD H, IA AUD H, IQD,
IQD EUR, IT, IT AUD H, IT CAD H, IT EUR H, IT GBP H,
IT HKD, IT NZD H, IT RMB H, J, N2, NT, S1, S1 EUR,
S1D, SA, SHK, SK, W, W EUR, W2, W2 CHF H, W2 EUR H,
WT, WT AUD H, WT CAD H, WT EUR H, WT GBP H, WT RMB H
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
アライアンス・バーンスタイン－ 運用開始日 販売クラス受益証券
アメリカン・インカム・ 1993 年６月30日 A, A EUR, A2, A2 CHF H, A2 DUR PH, A2 EUR, A2 EUR H,
ポートフォリオ A2 HKD, A2 PLN H, A2 SGD, A2 SGD H, AA, AA AUD H,
AA CAD H, AA DUR PH, AA EUR H, AA GBP H, AA HKD,
AA NZD H, AA RMB H, AA SGD H, AA ZAR H, AK,
AK EUR, AK EUR H, AR EUR, AR EUR H, AT, AT AUD H,
AT CAD H, AT DUR PH, AT EUR, AT EUR H, AT GBP H,
AT HKD, AT NZD H, AT RMB H, AT SGD, AT SGD H, B, B2,
B2 HKD, BA, BA AUD H, BT, BT AUD H,
BT CAD H, BT EUR H, BT GBP H, BT HKD, BT NZD H,
C, C EUR, C2, C2 DUR PH, C2 EUR, C2 EUR H, CT,
EA, EA AUD H, EA ZAR H, I, I EUR, I2, I2 AUD H,
I2 CHF H, I2 DUR PH, I2 EUR, I2 EUR H, I2 HKD,
I2 SGD, I2 SGD H, IA, IA AUD H, IT, IT AUD H,
IT CAD H, IT EUR H, IT GBP H, IT HKD, IT JPY,
IT JPY H, IT NZD H, IT RMB H, IT SGD, IT SGD H,
J, L2, L2 AUD H, L2 SGD H, LT, LT AUD H, LT SGD H,
N2, NT, S, S1, S1 EUR, S1D, S1D2, SA, SHK, W, W2,
W2 CHF H, W2 EUR H, WT, WT AUD H, WT EUR H,
WT GBP H, WT HKD, WT SGD H
ヨーロピアン・インカム・ 1999 年２月25日 A, A USD, A2, A2 CHF H, A2 PLN H, A2 SGD H,
ポートフォリオ A2 USD, A2 USD H, AA, AA AUD H, AA HKD H,
AA RMB H, AA SGD H, AA USD H, AK, AR, AT,
AT AUD H, AT SGD H, AT USD, AT USD H, B USD,
B2, B2 USD, BA AUD H, BA USD H, BT, BT AUD H,
BT USD H, C, C USD, C2, C2 USD, C2 USD H,
CK, CT USD H, I, I USD, I2, I2 AUD H, I2 CHF H,
I2 USD, I2 USD H, IA, IA HKD H, IA SGD H,
IA USD H, IT, IT SGD H, IT USD H, NT USD H,
S1, S1 USD, S1 USD H, S1D, SA USD H, SHK, W2,
W2 CHF H, W2 USD H, WA, WA HKD H, WA USD H, WT,
WT SGD H, WT USD H
エマージング・マーケッツ・デット・ 2006 年３月22日 A, A EUR, A2, A2 CHF H, A2 EUR, A2 EUR H, A2 HKD,
ポートフォリオ A2 PLN, A2 PLN H, A2 SGD H, AA, AA AUD H,
AA CAD H, AA EUR H, AA GBP H, AA HKD, AA NZD H,
AA RMB H, AA SGD H, AA ZAR H, AI, AI AUD H,
AR EUR, AT, AT AUD H, AT CAD H, AT EUR, AT EUR H,
AT GBP H, AT HKD, AT NZD H, AT RMB H, AT SGD H,
B2 HKD, BT,
BT EUR H, BT HKD, C, C EUR, C2, C2 EUR,
C2 EUR H, CT, EA, EA AUD H, EA ZAR H, EI, EI AUD H,
I, I2, I2 CHF H, I2 EUR, I2 EUR H, IT AUD H,
IT EUR H, IT SGD H, N2, NT, S, S EUR H, S GBP H,
S1 2, S1 2 EUR, S1 EUR H, S1 GBP H, SA
モーゲージ・インカム・ 1994 年９月26日 A, A2, A2 EUR, A2 HKD, A2 SGD, A2X, A2X EUR,
ポートフォリオ AA, AA AUD H, AA HKD, AA RMB H, AA SGD H,
AA ZAR H, AR EUR H, AT, AT AUD H, AT EUR,
AT GBP H, AT HKD, AT SGD, AT SGD H, AX, AX EUR,
BX, BX EUR, C, C2, C2 EUR, CX, I, I EUR,
I2, I2 EUR, I2 EUR H, I2X, IT EUR H, IX, N2, NT,
S, S1, S1 EUR, S1 EUR H, S1 JPY, S1X, SA
グローバル・ボンドⅡ・ 2012 年12月14日 S1
ポートフォリオ
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注Ｂ：重要な会計方針
財務書類は、ルクセンブルグの法令要件に準拠して作成されている。ポートフォリオが採用している重
要な会計方針の要約は、以下のとおりである。
１．評価
1.1 投資有価証券
証券取引所に上場されているかまたは他の規制ある市場で取引されている証券は、当該取引所または
当該市場において入手可能な直近の取引値により評価される。かかる価格が入手できない場合は、当該
日の最終売買呼び値の仲値で評価される。証券が数ヶ所の証券取引所または市場で上場または取引され
ている場合は、当該証券の主要市場を成す証券取引所または市場における入手可能な直近の取引値が用
いられる。
店頭市場で取引される証券（その主要な取引所が店頭市場であると考えられる取引所に上場されてい
る証券を含むが、ザ・ナスダック・ストック・マーケット・インク（以下「ナスダック」という。）で
取引される証券は除く。）は、現在の買い呼値および売り呼値の仲値で評価される。ナスダックで取引
されている証券は、「ナスダック公式終値」に従って評価される。
証券は、市場相場に基づいて決められる現在の市場価格で評価される。または、市場相場が容易に入
手できないか信頼できない場合、取締役会によって確立された手続に従って、また取締役会の総合的監
督の下で決められる「公正価額」で評価される。公正な評価手続は、ポートフォリオの評価時点でそれ
ら証券の公正価額であると確信されるものを反映して組入証券の最終市場価格を調整することを意図し
ている。
公正な評価手続が特定のポートフォリオ証券に関して採用される場合、証券の直近の公表価格、株式
指数の現在評価または規制当局の公告から証券に影響を与えたり市場全体を巻き込む展開やその他の事
柄を含み、様々な客観的かつ主観的要素が考慮される。外部の価格提供者のモデル化手法に基づく公正
な価格は、可能な限り利用される。したがって、公正な評価手続が採用される場合、ポートフォリオの
純資産額を計算するために利用される個々のポートフォリオ証券の価格は、同じ証券に関して相場価格
もしくは公表価格と異なることがある。現在、公正価額調整が一定の株式証券および先物契約にのみ適
用されている。
したがって、以前報告された証券取引所価格の場合でも、公正な価格付け手続を利用して決定した
ポートフォリオ証券の価格は、かかる証券の販売の際に実現される価格とかなり異なることがある。
米国取引所で主に取引されているポートフォリオ証券に関しては、例えば、特定の証券が取引される
取引所の早期閉鎖または特定の証券の取引停止のような、非常に限られた状況の下でのみ公正な価格付
け手続が採用されるものと期待される。しかし、公正な価格付け手続が、非米国取引所またはその他の
市場、特にヨーロッパおよび（インドを除く）アジアの市場で取引される証券に関して度々利用される
ようになると予想される。なぜなら、その他の理由で、これらの市場の取引は、ポートフォリオの評価
時点よりかなり前に終了されるからである。かかる市場の取引が終了してからポートフォリオの評価時
点までに、広範囲に及ぶ市場変動を含む重大な事態が起こりうる。特に、これらの金融市場の閉鎖後の
取引日における米国市場の事態は、ポートフォリオの証券の評価額に影響を及ぼす可能性がある。ジャ
パン・ストラテジック・バリュー・ポートフォリオは、関連する場合、ベンチマークのパフォーマンス
および関係する株式の変動に基づく方針を公正価額で評価された証券のみについて採用している。
債券（ⅰ）、証券取引所に上場されていないかもしくは規制ある市場において取引が行われていない
証券（ⅱ）、および証券取引所もしくは規制ある市場での取引がごくわずかな証券（ⅲ）は、主要な値
付業者が提供する直近の買い呼び値で評価される。かかる市場価格がない場合、またはかかる市場価格
が証券の公正な時価を反映していない場合は、当該証券は、取締役会によって確立された手続に従っ
て、また取締役会の総合的監督の下で決められる公正価額を反映するように規定された方法で評価され
る。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
満期までの残存期間が60日以内の米国国債およびその他の債務証書は、市場価格が入手可能である場
合、一般的に独立の値付業者によって市場で評価される。市場価格が入手できない場合、証券は償却原
価 で評価される。この技法は、当初満期が60日以内の短期証券および当初満期が60日を超える短期証券
に関して通常用いられる。償却原価が利用される場合、投資顧問会社の評価委員会（「委員会」）は、
償却原価の利用が証券の公正価額とほぼ同じであることを合理的に結論付けなければならない。発行体
の信用度の低下または金利の重大な変更に限定しないが、かかる要因を委員会は考慮する。取締役会に
よって確立した手続きに従って、またその全体的な監督の下で、委員会の決定が行われる。
店頭取引（OTC）スワップおよびその他のデリバティブは、独立の値付サービス、市場からの入手情報
による独立の値付モデル、および第三者のブローカー－ディーラーまたは取引相手方を主に用いて、
日々評価される。
1.2 ワラントの評価
上場ワラントは、認可された情報提供会社によって提供された最終取引価格で評価される。当該営業
日に売買がなかった場合、ワラントはその前日の最終取引価格で評価される。翌日以降、証券は公正価
額で誠実に評価される。非上場ワラントはすべて、公正価額で誠実に評価される。ワラントが失効した
ら、評価はなされない。
1.3 金融先物契約
当初証拠金の預託は、先物契約の締結時に行われる。先物契約の継続期間中、契約価額の変動は、各
取引日の終了時の契約の市場評価額を反映するように日々ベースで「値洗い」することによって未実現
利益または損失として認識される。変動証拠金の支払は、未実現損益の有無により、支払われるかまた
は受領される。契約の終了時に、実現利益または損失が計上される。この実現利益または損失は、ク
ロージング取引からの手取金（または費用）とポートフォリオの約定ベースとの間の差額に等しい。
未決済の先物契約は、クロージングの決済価格または、かかる価格がない場合には直近の買い呼び値
により評価される。評価日にかかる取引値が入手できない場合、入手可能な直近のクロージング決済価
格が用いられる。
1.4 先物為替予約
未決済の先物為替予約に係る未実現利益または損失は、約定レートおよび契約を終了するためのレー
トとの間の差額として計算される。実現利益または損失には、決済されているかまたは同じ契約相手方
とのその他の契約によって相殺されている先物為替予約に係る純利益もしくは損失が含まれている。
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1.5 買建オプションおよび売建オプション
オプションを買建てる場合、支払われたプレミアムに相当する金額は投資として計上され、その後当
該買建オプションの現在の市場価格に対して調整される。未行使のまま期間満了となった買建オプショ
ンに対して支払われたプレミアムは、行使期間満了日に実現損失として扱われる。買建プット・オプ
ションが行使される場合、プレミアムは、該当するポートフォリオが利益または損失を実現したか否か
を決定する際に、原有価証券または原外貨の売却手取金から差引かれる。買建コール・オプションが行
使される場合、該当ポートフォリオによって購入された有価証券または外貨の原価ベースは、プレミア
ム額分増加する。オプションを売建てる場合、該当ポートフォリオが受領したプレミアムに相当する金
額は負債として計上され、その後当該売建オプションの現在の市場価格に対して調整される。未行使の
まま満期となった売建オプションから受領したプレミアムは、該当ポートフォリオにより、行使期間満
了日に実現利益として扱われる。売建コール・オプションが行使された場合、プレミアムは、該当する
ポートフォリオが利益または損失を実現したか否かを決定する際に、原有価証券または原外貨の売却手
取金に加算される。売建プット・オプションが行使される場合、該当ポートフォリオによって購入され
た有価証券または外貨の原価ベースは、プレミアム額分減少する。ポートフォリオが買建てた上場プッ
ト・オプションまたはコール・オプションは、直近の売買価格で評価される。当該日に売買がなかった
場合には、当該日の最終買い呼値で評価される。
1.6 他の投資信託（「UCIs」）への投資
他のUCIsへの投資は、当該UCIの最終の入手可能な純資産額で評価される。
1.7 スワップ契約
ポートフォリオは、スワップ契約に係る中間支払金を収益および費用に日々計上する。スワップ契約
は、日々値洗いされ、その評価額の変動は、「スワップ未実現評価益（評価損）」として資産・負債計
算書に計上され、「スワップ未実現（損）益の変動」として運用および純資産変動計算書に計上され
る。スワップ契約が満期となったか、または売却された場合には、その純額は、「投資有価証券、先物
為替予約、スワップ、金融先物契約、オプションおよび通貨に係る実現（損）益」として運用および純
資産変動計算書に計上される。前渡または前受プレミアムは、資産・負債計算書において原価または手
取額として認識され、契約期間にわたり定額法で償却される。クレジット・デフォルト・スワップに関
して発生した前渡または前受プレミアムの償却額は、当該ポジションが売却されるまで「スワップ収
益」に含まれ、その後、前渡または前受プレミアムの償却額は、「投資有価証券、先物為替予約、ス
ワップ、金融先物契約、オプションおよび通貨に係る実現（損）益」に含まれる。その他すべての種類
のスワップについて、前渡または前受プレミアムの償却額は、「投資有価証券、先物為替予約、スワッ
プ、金融先物契約、オプションおよび通貨に係る実現（損）益」に含まれる。スワップ契約の価額の変
動は、運用および純資産変動計算書の「スワップ未実現（損）益の変動」の構成要素として計上され
る。
資産・負債計算書に開示される「スワップ契約の前渡／（前受）プレミアム」には、OTCクレジット・
デフォルト・スワップに係る前渡（前受）プレミアムおよび中央決済機構を通じて決済されるクレジッ
ト・デフォルト・スワップに係る未決済の証拠金が含まれる。
２．創業費
すべての現存するポートフォリオの創業費は、過年度においてその全額を償却済みである。
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３．配分方法
「債券」ポートフォリオおよび「バランス型」ポートフォリオに関する収益および費用（クラス固有
の管理報酬および販売報酬を除く。）は、ハイブリッド配分モデルを利用して日々ベースで配分され
る。当該モデルは、日々配当を生じる各クラスの決済済受益証券の結合評価額、ならびに月次に配当を
生じるかまたは全く配当のない各クラスの発行済受益証券の評価額に比例した百分率に基づいて配分す
る。「株式」ポートフォリオに関する収益および費用は、各クラスの発行済受益証券の評価額に比例し
て日々ベースで配分される。全ポートフォリオに関して、実現および未実現損益は各クラスの発行済受
益証券の評価額に比例して日々ベースで配分される。クラス固有の管理報酬、管理会社報酬、販売報酬
および通貨ヘッジクラス受益証券に関する先物為替契約に係る実現／未実現損益は、直接当該クラスの
負担／配分とされる。
ポートフォリオの全クラスＳ受益証券の明白な機関投資家向性質のために、一定のファンドの費用
は、適用ある場合、最小限の受益者活動および会計処理水準要求に基づいて、それぞれのクラスＳ受益
証券に配分される。
４．外貨換算
約款に規定されたポートフォリオの通貨以外の通貨建による価額は、当該通貨の入手可能な直近の売
買価格の平均値で換算される。外貨建取引は、取引日の為替レートで各ポートフォリオの通貨に換算さ
れる。
結合資産・負債計算書は、結合資産・負債計算書の日付現在の為替レートにより米ドルで表示されて
いる。一方、結合運用および純資産変動計算書は、当期間中の平均為替レートにより米ドルで表示され
ている。
当財務書類で適用されている為替レートは、ユーロ対米ドルの現物レート1.1213および平均レート
1.1457、日本円対米ドルの現物レート0.0087および平均レート0.0088である。
結合運用および純資産変動計算書に表示されている「為替換算調整」は、期首における結合純資産、
資産・負債計算書ならびに運用および純資産変動計算書の換算に用いられた為替レートの差異によるも
のである。
５．投資収益および投資取引
受取配当金は配当落ち日に計上される。受取利息は日々発生主義で計上される。ポートフォリオに関
する投資損益は、平均原価法に基づき決定される。
ファンドは、該当する場合には、受取利息に調整として割引分を含み割増分を償却する。投資取引
は、取引日の翌日に計上される。
６．見積もり
ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に従う財務書類の作成は、財務書類の日付現在の
資産・負債の報告金額および偶発資産・負債の開示、ならびに財務報告期間中の収益および費用の報告
金額に影響を及ぼす、見積もりおよび仮定を行うことを経営陣に要求する。実際はこれらの見積もりと
異なる結果となりうる。
７．スイング・プライシングによる調整（以下、グローバル・エクイティ・ブレンド・ポートフォリオ、グ
ローバル・バリュー・ポートフォリオ、ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオおよびグ
ローバル・ボンドⅡ・ポートフォリオを除くすべてのポートフォリオに適用される。）
管理会社は、2015年11月２日から効力を生じるものとして（「スイング・プライシング」ポリシーと
しても知られる）純資産額調整方針を実施することをファンドの全受益者に対して通知した。この方針
に従い、ポートフォリオの純資産額は、受益者の購入・買戻し活動によって生じる見積取引費用、取引
スプレッドおよび負債が及ぼす影響を反映して調整される。スイング・プライシングは、日々の発行ま
たは買戻し純額が取締役会の監督の下、スイング・プライシング委員会が定める閾値を超える場合に、
自動的に適用される。スイング・プライシングが適用される場合、関連ポートフォリオの受益証券の純
資産額は、購入・買戻し活動により生じる取引費用が（ポートフォリオ自体ではなく）ポートフォリオ
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の受益証券の取引を行う投資者によって負担されるように、通常関連純資産額の２％を超えない額で上
下に調整される。当該調整は、ポートフォリオの受益証券の取引を行うことによってもたらされるポー
ト フォリオの受益証券における受益者の投資有価証券の価値の希薄化を最小限にすることを意図してい
る。資産・負債計算書において、スイング・プライシングによる上方調整は「その他の未収金」の一部
として計上され、下方調整は「未払費用その他債務」の一部として計上される。運用および純資産変動
計算書において、スイング・プライシングによる調整はファンド証券取引内の「増（減）額」の一部と
して計上される。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）危機に関連する最近の前例のない金融市場の状況下で、特定
の有価証券のビッド・オファー・スプレッドが拡大したため、ファンドの取引費用は上昇した。スイン
グ・プライシング委員会は、ファンドにおいて一般的に２％を上限としてる現在のスイング・プライシ
ング限界値は、取引実行価格に関連して予想される費用を適切に反映していない可能性があり、した
がって、償還および発行の際にファンド株主の利益を完全に保護しない可能性があると考えている。
ファンドの取締役会は、「スイング・プライシング・メカニズムに関するルクセンブルグの金融監督委
員会（CSSF）Q&A」に従って、ファンドの残りの株主が新型コロナウイルス感染症危機に関連する現在の
取引費用の影響を受けないようにするために、スイング・プライシング委員会が該当するポートフォリ
オに適切であるとみなす場合には、スイング・プライシング限界値を超えることを許可することを決議
した。
統計情報に開示されている受益証券１口当たり純資産価格および純資産総額は、公表済みの受益証券
１口当たり純資産価格および純資産総額であるのに対し、資産・負債計算書ならびに運用および純資産
変動計算書に開示されている純資産総額は期末のスイング調整額を除いた純資産総額である。
本報告期間においてすべてのポートフォリオは純資産価格にスイング調整が行われるスイング・プラ
イシングの対象であった。2022年２月28日現在、純資産価格にスイング調整が行われたポートフォリオ
はなかった。
注Ｃ：税金
ルクセンブルグの共有持分型投資信託（FCP）として、ファンドはルクセンブルグにおいて現行の税法に
基づき、所得税、源泉税もしくはキャピタル・ゲイン税を課されていない。ファンドは、各暦四半期末日
の純資産総額に基づき年率0.05％の税率で四半期ごとに計算され支払われるルクセンブルグの年次税
（taxe d'abonnement）が課される。2010年法の第174条の意義の範囲内で、機関投資家に留保されたクラ
ス受益証券に関しては0.01％の税率が課される。証券による利息、配当金およびキャピタル・ゲインは、
特定の国において源泉税またはキャピタル・ゲイン税を課されることがある。
ポートフォリオが他のポートフォリオに投資する場合、投資先ポートフォリオのそれぞれの受益証券ク
ラスで発生する年次税の比例割合に相当する金額が免除される。
注Ｄ：分配
管理会社は、現時点ではグローバル・エクイティ・ブレンド・ポートフォリオに関して、分配金を支払
わない意向である。したがって、当該受益証券に帰属する純利益および実現純利益は、当該受益証券のそ
れぞれの純資産額に反映される。
アジア・エックス・ジャパン・エクイティ・ポートフォリオ（日興ＡＢアジア・バリューファンド）：
・クラスA、C、I、SおよびS1受益証券（およびそれに対応するH受益証券）について、管理会社は、現時点
では当該受益証券に関して分配を支払わない意向である。したがって、当該受益証券に帰属する純利益
および実現純利益は、当該受益証券のそれぞれの純資産額に反映される。
・クラスAYおよびクラスBY受益証券について、管理会社は、各クラス受益証券に帰属するポートフォリオ
の純利益に基づき分配を宣言し、支払う裁量権を有する。
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・クラスAD、BD、ED、IDおよびSD受益証券（およびそれに対応するH受益証券）について、管理会社は、分
配を毎月宣言し、支払う意向である。管理会社は、かかる受益証券について受益証券１口当たりの安定
的 な分配率を維持する意向であるため、分配が、当該クラスに帰属する総収益（報酬および費用控除
前）、実現および未実現利益ならびに元本から行われることがある。純利益（総収益から報酬と費用を
控除した金額）を超過する分配は、投資者の当初の投資額の返還を表しており、当該クラスの受益証券
１口当たり純資産価格の減少となりうる。
ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ：
・クラスA、AX、B、C、I、SおよびS1受益証券（および対応するH受益証券、特に記載がない限り）につい
て、管理会社は、各受益証券のクラスに帰属するポートフォリオの純利益のすべてまたは実質的にすべ
てに等しい額の分配を日々宣言し、毎月支払う意向である。
・クラスAJ、AT、BT、CT、ITおよびNT受益証券（および対応するH受益証券）について、管理会社は、各受
益証券のクラスに帰属するポートフォリオの純利益のすべてまたは実質的にすべてに等しい額の分配を
毎月宣言し、支払う意向である。
・クラスAAおよびSA受益証券（および対応するH受益証券）について、管理会社は、分配を宣言し、毎月実
施する意向である。管理会社は、かかるクラスについて受益証券１口当たりの安定的な分配率を維持す
る意向である。クラスAR受益証券（および対応するH受益証券）について、管理会社は、分配を毎年宣言
し、実施する意向である。分配率は、総収益（報酬および費用控除前）から導出され、分配が、かかる
受益証券のクラスに帰属する実現および未実現利益ならびに元本から行われることがある。報酬および
費用により分配率は低下しないため、かかる報酬および費用によって当該クラスの受益証券１口当たり
純資産価格の減少となりうる。
・クラスA2、B2、C2、I2、N2、S2およびS1 2受益証券（および対応するH受益証券）ならびにS EUR H、S1
EUR H、S SGD H受益証券については、管理会社は、現時点では当該受益証券に関して分配を支払わない
意向である。したがって、当該受益証券に帰属する純利益および実現純利益は、当該受益証券のそれぞ
れの純資産額に反映される。
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グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ：
・クラスA、B、C、I、JA、JおよびW受益証券（および対応するH受益証券）について、管理会社は、各受益
証券のクラスに帰属するポートフォリオの純利益のすべてまたは実質的にすべてに等しい額の分配を
日々宣言し、毎月支払う意向である。
・クラスAT、BT、CT、IT、NT、S1D、S1D2およびWT受益証券（および対応するH受益証券）について、管理
会社は、各受益証券のクラスに帰属するポートフォリオの純利益のすべてまたは実質的にすべてに等し
い額の分配を毎月宣言し、支払う意向である。
・クラスIQDおよびS1QD受益証券について、管理会社は、各受益証券のクラスに帰属するポートフォリオの
純利益のすべてまたは実質的にすべてに等しい額の分配を四半期ごとに宣言し、支払う意向である。ク
ラスSK受益証券について、管理会社は、その裁量により分配を宣言し、支払うことがある。
・クラスAKおよびCK受益証券（および対応するH受益証券）について、管理会社は、各受益証券のクラスに
帰属するポートフォリオの純利益のすべてまたは実質的にすべてに等しい額の分配を半年ごとに宣言
し、支払う意向である。
・クラスAA、BA、EA、IAおよびSA受益証券（および対応するH受益証券）について、管理会社は、分配を毎
月宣言し、実施する意向である。管理会社は、かかる受益証券クラスについて受益証券１口当たりの安
定的な分配率を維持する意向である。クラスAR受益証券（および対応するH受益証券）について、管理会
社は、分配を毎年宣言し、実施する意向である。クラスSHK受益証券およびSQ受益証券について、管理会
社は、分配を日々宣言し、毎月実施する意向である。分配率は、総収益（報酬および費用控除前）から
導出され、分配には、かかる受益証券のクラスに帰属する実現および未実現利益ならびに元本も含むこ
とがある。報酬および費用により分配率は低下しないため、かかる報酬および費用によって当該クラス
の受益証券１口当たり純資産価格の減少となりうる。
・クラスA2、B2、C2、I2、N2、S、S1、S1BRおよびW2受益証券（および対応するH受益証券）について、管
理会社は、現時点では当該受益証券に関して分配を支払わない意向である。したがって、当該受益証券
に帰属する純利益および実現純利益は、当該受益証券のそれぞれの純資産額に反映される。
アメリカン・インカム・ポートフォリオ：
・クラスA、B、C、I、JA、JおよびW受益証券（および対応するH受益証券）について、管理会社は、各受益
証券のクラスに帰属するポートフォリオの純利益のすべてまたは実質的にすべてに等しい額の分配を
日々宣言し、毎月支払う意向である。
・クラスAT、BT、CT、IT、LT、NT、S1D、S1D2およびWT受益証券（および対応するHおよびDUR PH受益証
券）について、管理会社は、各受益証券のクラスに帰属するポートフォリオの純利益のすべてまたは実
質的にすべてに等しい額の分配を毎月宣言し、支払う意向である。
・クラスAKおよびCK受益証券（および対応するH受益証券）について、管理会社は、各受益証券のクラスに
帰属するポートフォリオの純利益のすべてまたは実質的にすべてに等しい額の分配を半年ごとに宣言
し、支払う意向である。
・クラスAA、BA、EA、IAおよびSA受益証券（および対応するHおよびDUR PH受益証券）について、管理会社
は、分配を毎月宣言し、実施する意向である。クラスSHK受益証券（および対応するH受益証券）につい
て、管理会社は、分配を日々宣言し、毎月実施する意向である。管理会社は、かかる受益証券クラスに
ついて受益証券１口当たりの安定的な分配率を維持する意向である。クラスAR受益証券（および対応す
るH受益証券）について、管理会社は、分配を毎年宣言し、実施する意向である。分配率は、総収益（報
酬および費用控除前）から導出され、分配には、かかる受益証券のクラスに帰属する実現および未実現
利益ならびに元本も含むことがある。報酬および費用により分配率は低下しないため、かかる報酬およ
び費用によって当該クラスの受益証券１口当たり純資産価格の減少となりうる。
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・S1QD受益証券（および対応するH受益証券）について、管理会社は、各受益証券のクラスに帰属するポー
トフォリオの純利益のすべてまたは実質的にすべてに等しい額の分配を四半期ごとに宣言し、支払う意
向である。
・クラスA2、B2、C2、I2、L2、N2、S、S1、S1BRおよびW2受益証券（および対応するHおよびDUR PH受益証
券）について、管理会社は、現時点では当該受益証券に関して分配を支払わない意向である。したがっ
て、当該受益証券に帰属する純利益および実現純利益は、当該受益証券のそれぞれの純資産額に反映さ
れる。
管理会社はまた、支払われる分配金が、該当する受益証券のクラスに帰属する実現キャピタル・ゲイン
および／または元本から支払いを行うか否か、またその範囲について決定することができる。当該受益証
券に帰属する純利益および実現純利益が、宣言済の分配支払額を上回る範囲において、超過リターンはそ
れぞれの受益証券の純資産額に反映される。分配金は、受益者の選択によって、自動的に再投資すること
ができる。
注Ｅ：管理報酬および関係法人とのその他の取引
ファンドは、管理会社に管理報酬を支払う。投資顧問契約の条項に基づき、稼得した管理報酬の中か
ら、管理会社は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー（「投資顧問会社」）に投資顧問報酬を支
払う。
管理会社は、年次ベースで運用費用総額を制限するために、必要な程度にまで一定の費用を負担するこ
とに自発的に同意している。
かかる制限は、（日々の純資産総額の平均額の百分率として表示され）以下のように設定されている。
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラス クラス
アライアンス・バーンスタイン－ 受益証券 ％ アライアンス・バーンスタイン－ 受益証券 ％
アジア・エックス・ジャパン・エクイティ・ポートフォリオ ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ（続き）
Class A Class AT CAD H
2.05 ％ 1.20 ％
Class A AUD H Class AT EUR
2.05 ％ 1.20 ％
Class A EUR Class AT EUR H
2.05 ％ 1.20 ％
Class A HKD Class AT GBP H
2.05 ％ 1.20 ％
Class A SGD H Class AT HKD
2.05 ％ 1.20 ％
Class AD Class AT NZD H
2.05 ％ 1.20 ％
Class AD AUD H Class AT SGD H
2.05 ％ 1.20 ％
Class AD CAD H Class AX
2.05 ％ 1.00 ％
Class AD EUR Class B
2.05 ％ 2.20 ％
Class AD EUR H Class B2 EUR(f)
2.05 ％ 2.20 ％
Class AD GBP H Class BT(g)
2.05 ％ 2.20 ％
Class AD HKD Class C
2.05 ％ 1.60 ％
Class AD NZD H Class C2
2.05 ％ 1.60 ％
Class AD RMB H Class C2 EUR H
2.05 ％ 1.60 ％
Class AD SGD H Class I
2.05 ％ 0.575 ％
Class AD ZAR H Class I EUR
2.05 ％ 0.575 ％
Class AY JPY Class I2
2.05 ％ 0.575 ％
Class BD Class I2 AUD H
3.05 ％ 0.575 ％
Class BD AUD H Class I2 EUR
3.05 ％ 0.575 ％
Class BD CAD H Class I2 EUR H
3.05 ％ 0.575 ％
Class BD HKD Class IT
3.05 ％ 0.575 ％
Class BD NZD H Class IT AUD H
3.05 ％ 0.575 ％
Class BD ZAR H
Class N2
3.05 ％ 1.70 ％
(b)
Class BY JPY Class NT
2.52 ％ 1.70 ％
Class C Class S
2.50 ％ 0.10 ％
Class C AUD H Class S EUR H
2.50 ％ 0.10 ％
Class C EUR Class S SGD H
2.50 ％ 0.10 ％
Class ED Class S1 2
3.05 ％ 0.35 ％
Class I Class S1 2 EUR
1.25 ％ 0.35 ％
Class I AUD H Class S1 EUR H
1.25 ％ 0.35 ％
Class I EUR Class SA
1.25 ％ 0.10 ％
Class I GBP
1.25 ％
グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ
Class ID Class S1
1.25 ％ 1.00 ％
Class ID AUD H Class S1 EUR
1.25 ％ 1.00 ％
Class S Class S1D
0.30 ％ 1.00 ％
Class S HKD Class SA
0.30 ％ 0.10 ％
Class S1 Class SHK
1.20 ％ 0.10 ％
Class S1 EUR Class SK
1.20 ％ 0.75 ％
Class SD
0.30 ％
アメリカン・インカム・ポートフォリオ
Class A
ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ 1.50 ％
Class A Class A EUR
1.20 ％ 1.50 ％
Class A EUR Class A2
1.20 ％ 1.50 ％
Class A2 Class A2 CHF H
1.20 ％ 1.50 ％
Class A2 EUR Class A2 DUR PH
1.20 ％ 1.50 ％
Class A2 EUR H Class A2 EUR
1.20 ％ 1.50 ％
Class A2 HKD Class A2 EUR H
1.20 ％ 1.50 ％
Class A2 SGD H Class A2 HKD
1.20 ％ 1.50 ％
Class AA Class A2 PLN H
1.20 ％ 1.50 ％
Class AA AUD H Class A2 SGD
1.20 ％ 1.50 ％
Class AA CAD H Class A2 SGD H
1.20 ％ 1.50 ％
Class AA GBP H Class AA
1.20 ％ 1.50 ％
Class AA HKD Class AA AUD H
1.20 ％ 1.50 ％
Class AA NZD H Class AA CAD H
1.20 ％ 1.50 ％
Class AA SGD H Class AA DUR PH
1.20 ％ 1.50 ％
Class AJ Class AA EUR H
1.00 ％ 1.50 ％
Class AR EUR H Class AA GBP H
1.20 ％ 1.50 ％
Class AT Class AA HKD
1.20 ％ 1.50 ％
Class AT AUD H Class AA NZD H
1.20 ％ 1.50 ％
クラス クラス
アライアンス・バーンスタイン－ 受益証券 ％ アライアンス・バーンスタイン－ 受益証券 ％
アメリカン・インカム・ポートフォリオ（続き） アメリカン・インカム・ポートフォリオ（続き）
Class AA RMB H Class I2 AUD H
1.50 ％ 0.95 ％
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Class AA SGD H Class I2 CHF H
1.50 ％ 0.95 ％
Class AA ZAR H Class I2 DUR PH
1.50 ％ 0.95 ％
Class AK Class I2 EUR
1.50 ％ 0.95 ％
Class AK EUR Class I2 EUR H
1.50 ％ 0.95 ％
Class AK EUR H Class I2 HKD
1.50 ％ 0.95 ％
Class AR EUR Class I2 SGD
1.50 ％ 0.95 ％
Class AR EUR H Class I2 SGD H
1.50 ％ 0.95 ％
Class AT Class IA
1.50 ％ 0.95 ％
Class AT AUD H Class IA AUD H
1.50 ％ 0.95 ％
Class AT CAD H Class IT
1.50 ％ 0.95 ％
Class AT DUR PH Class IT AUD H
1.50 ％ 0.95 ％
Class AT EUR Class IT CAD H
1.50 ％ 0.95 ％
Class AT EUR H Class IT EUR H
1.50 ％ 0.95 ％
Class AT GBP H Class IT GBP H
1.50 ％ 0.95 ％
Class AT HKD Class IT HKD
1.50 ％ 0.95 ％
Class AT NZD H Class IT JPY
1.50 ％ 0.95 ％
Class AT RMB H Class IT JPY H
1.50 ％ 0.95 ％
Class AT SGD Class IT NZD H
1.50 ％ 0.95 ％
Class AT SGD H Class IT RMB H
1.50 ％ 0.95 ％
Class B Class IT SGD
2.20 ％ 0.95 ％
Class B2 Class IT SGD H
2.20 ％ 0.95 ％
Class B2 HKD Class L2
2.20 ％ 1.05 ％
Class BA Class L2 AUD H
2.20 ％ 1.05 ％
Class BA AUD H Class L2 SGD H
2.20 ％ 1.05 ％
Class BA ZAR H
Class LT
2.20 ％ 1.05 ％
(b)
Class BT Class LT AUD H
2.20 ％ 1.05 ％
Class BT AUD H Class LT SGD H
2.20 ％ 1.05 ％
Class BT CAD H Class N2
2.20 ％ 2.05 ％
Class BT EUR(e) Class NT
2.20 ％ 2.05 ％
Class BT EUR H Class S
2.20 ％ 0.15 ％
Class BT GBP H Class S1
2.20 ％ 0.65 ％
Class BT HKD Class S1 EUR
2.20 ％ 0.65 ％
Class BT NZD H Class S1D
2.20 ％ 0.65 ％
Class C Class S1D2
1.95 ％ 0.65 ％
Class C EUR Class SA
1.95 ％ 0.15 ％
Class C2 Class SHK
1.95 ％ 0.15 ％
Class C2 DUR PH Class W
1.95 ％ 0.95 ％
Class C2 EUR Class W2
1.95 ％ 0.95 ％
Class C2 EUR H Class W2 CHF H
1.95 ％ 0.95 ％
Class CT Class W2 EUR H
1.95 ％ 0.95 ％
Class EA Class WT
2.00 ％ 0.95 ％
Class EA AUD H Class WT AUD H
2.00 ％ 0.95 ％
Class EA ZAR H Class WT EUR H
2.00 ％ 0.95 ％
Class I Class WT GBP H
0.95 ％ 0.95 ％
Class I EUR Class WT HKD
0.95 ％ 0.95 ％
Class I2 Class WT SGD H
0.95 ％ 0.95 ％
(b) 2021 年12月20日付で清算されたクラス受益証券
(e) 2021 年９月20日付で清算されたクラス受益証券
(f) 2022 年１月24日付で清算されたクラス受益証券
(g) 2022 年１月21日付で清算されたクラス受益証券
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2022 年２月28日に終了した期間中に管理会社が負担した費用、および2022年２月28日現在の未収返戻金
は、下表のとおりである。
アライアンス・バーンスタイン－ 負担費用 未収返戻金
$ 49,084 $ 9,747
ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ
$ 120 $ 17
アメリカン・インカム・ポートフォリオ
管理会社が負担した費用は、運用および純資産変動計算書の「費用払戻または権利放棄」に計上され
る。未収返戻金は、「その他未収金」または「未払費用その他債務」の科目で資産・負債計算書に計上さ
れる。
ファンドはまた、管理会社に管理会社報酬を支払う。
各ポートフォリオの固有のクラス受益証券は、かかる受益証券に関してファンドに対し販売関連業務を
提供する代償である販売報酬を販売会社に支払う。
前述の報酬はすべて、各ポートフォリオの日々の純資産総額の平均額に対し年率で発生し毎月支払われ
る。
各ポートフォリオの適用報酬年率の一覧表は、表１に記載されている。
また、全クラスB受益証券は0.00％乃至4.50％の料率、全クラスC受益証券は0.00％乃至1.00％の料率、
全クラスE受益証券は0.00％乃至3.00％の料率およびクラスJ受益証券は0.00％乃至3.00％の料率で、条件
付後払申込手数料を課せられる。実際に課せられる料率は、当該受益証券が保有されている期間および当
該ポートフォリオによって決まる。
ファンドは、その登録・名義書換事務代行会社であり、管理会社の一部門であるアライアンス・バーン
スタイン・インベスター・サービセズに、当ファンドの登録・名義書換代行業務のための人員および設備
を提供することに関して報酬を支払う。かかる報酬は、2022年２月28日に終了した期間に12,845,381米ド
ルであった。
ファンドは、一定の状況下で、ルクセンブルグ外の一定の法域における販売のために当ファンドの登録
に伴ってファンドに提供される一定の業務に関して投資顧問会社に報酬を支払う。2022年２月28日に終了
した期間に、かかる発生報酬金額は443,439米ドルであり、運用および純資産変動計算書の「専門家報酬」
に計上されている。
ファンドは、ファンドの法律顧問であるエルヴィンガー・ホス・プリュッセン法律事務所（2022年２月
11日まで管理会社の取締役のイヴ・プリュッセン氏がパートナーであった。）に、当ファンドに提供され
た法律業務に関して報酬を支払う。2022年２月28日に終了した期間に、7,979ユーロの支払が行われ、運用
および純資産変動計算書の「専門家報酬」に計上されている。
投資顧問会社は、引受団のメンバーとして重要な利害関係のある関係者を含む募集および／または新規
発行に関する取引に従事していない。
ファンドのために行われたすべての取引は、通常の営業過程および／または通常の商業条件で行われ
た。2022年２月28日に終了した期間に、関係会社である、サンフォード Ｃ．バーンスタイン・アンド・カ
ンパニー・エルエルシーおよびバーンスタイン・オートノマス・エルエルピーのサービスを利用した証券
取引に対して支払われた手数料はなかった。管理会社の経営陣の数人は、投資顧問会社および／またはそ
の関係会社の従業員および／または役員である。
ダイナミック・ディバーシファイド・ポートフォリオは、管理会社によって管理運用されているアライ
アンス・バーンスタイン SICAV－低ボラティリティ・エクイティ・ポートフォリオに投資する。グローバ
ル・ハイ・イールド・ポートフォリオは、管理会社によって管理運用されているアライアンス・バーンス
タイン SICAV－エマージング・マーケット・コーポレイト・デット・ポートフォリオ、アライアンス・
バーンスタイン SICAV－ユーロ・ハイ・イールド・ポートフォリオ、アライアンス・バーンスタインSICAV
－アジア・インカム・オポチュニティーズ・ポートフォリオ、アライアンス・バーンスタイン SICAV－エ
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
マージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ポートフォリオ、アライアンス・バーンスタ
イン SICAV－USハイ・イールド・ポートフォリオおよびアライアンス・バーンスタインSICAV－フィナン
シャ ル・クレジット・ポートフォリオに投資する。アメリカン・インカム・ポートフォリオは、管理会社
によって管理運用されているアライアンス・バーンスタインSICAV－ユー・エス・ハイ・イールド・ポート
フォリオ、アライアンス・バーンスタインSICAV－アジア・インカム・オポチュニティーズ・ポートフォリ
オ、アライアンス・バーンスタインSICAV－グローバル・インカム・ポートフォリオ、アライアンス・バー
ンスタインSICAV－サステナブル・インカム・ポートフォリオおよびアライアンス・バーンスタインSICAV
－ショート・デュレーション・インカム・ポートフォリオに投資する。エマージング・マーケッツ・デッ
ト・ポートフォリオは、管理会社によって管理運用されているアライアンス・バーンスタイン SICAV－エ
マージング・マーケット・コーポレイト・デット・ポートフォリオに投資する。
ファンドは、関連ファンドから証券を購入、または証券を売却することができる。ただし、当該関連
ファンドが、共通の投資運用会社、共通の役員または共通の取締役によるものであることを条件とする。
当期間末において、関連ファンドとの売買取引は行われなかった。
注Ｆ：ソフト・コミッション契約および取引費用
2022 年２月28日に終了した期間中に、適用ある法律に基づいて、投資顧問会社および関連副投資顧問会
社（適用ある場合。）は、株式証券に投資するファンドのポートフォリオに関してブローカーとソフトド
ル・コミッション契約を締結し、かかる契約に基づき投資決定を行う過程をサポートするために用いられ
る商品およびサービスを受領した。ソフト・コミッション契約は、ファンドのための取引の執行が最良の
執行基準に合致することに基づいて締結され、投資顧問会社は、ソフト・コミッション契約締結時に、仲
介料の規模や性質など、最良の執行基準に関する多くの要因を考慮する。
さらに、特定のポートフォリオの投資戦略の性質上、投資顧問会社がアライアンス・バーンスタイン・
リミテッドに投資顧問業務を委任する場合を含め、ソフトコミッション契約に関連するすべての費用は
「細分化」され、適用法の要件に従って、投資顧問会社またはその再委託先が負担することがある。
受領された商品およびサービスには、専門家による産業、企業および消費者リサーチ、ポートフォリオ
および市場分析、ならびにかかるサービスの引渡しに用いられるコンピュータ・ソフトウェアが含まれて
いる。受領された商品およびサービスの本質は、契約の下で規定される便益がファンドへの投資サービス
の提供の際に支援するものに違いなく、ファンドの運用における改善に貢献するものである。
誤解を避けるために、かかる商品およびサービスには、旅行、アコモデイション、エンターテインメン
ト、一般管理的商品もしくはサービス、一般的事務所設備もしくは不動産、会費、従業員給与または直接
的金銭支払は含まれていない。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
取引費用は、譲渡性証券、短期金融商品、デリバティブまたはその他の適格資産の取得、発行または売
却に生じた費用である。エージェント、アドバイザー、ブローカーおよびディーラーに支払われる呼び値
スプレッド、報酬および手数料、取引関連税ならびにその他の市場経費が含まれる。
債務プレミアムもしくはディスカウント、資金調達費用または内部事務費用もしくは内部保管費用は含
まれない。取引費用は、投資有価証券明細表の取得原価ならびに運用および純資産変動計算書の「投資有
価証券、先物為替予約、スワップ、金融先物契約、オプションおよび通貨に係る実現（損）益」および
「投資有価証券未実現評価（損）益の変動」に計上される。取引費用は、総費用比率および／または費用
払戻の計算から除外される。
2022 年２月28日に終了した期間に、各ポートフォリオに生じた取引費用の金額の詳細は、下表のとおり
である。
アライアンス・バーンスタイン－ 取引費用
アジア・エックス・ジャパン・エクイティ・ポートフォリオ $ 604,846
ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ $ 10,766
グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ $ 72,005
アメリカン・インカム・ポートフォリオ $ 0
注Ｇ：先物為替予約
先物為替予約は、取決めた先物レートで将来期日に外貨を購入しまたは売却する契約である。原契約と
契約終結時の差異から生じる（損）益は、運用および純資産変動計算書の「投資有価証券、先物為替予
約、スワップ、金融先物契約、オプション、通貨に係る実現（損）益」に計上される。
未決済先物為替予約の評価額の変動は、資産・負債計算書の「先物為替予約未実現評価（損）益」の構
成部分として財務報告上反映される。
特定の通貨で販売される（それぞれ、「販売通貨」という。）ポートフォリオのクラス受益証券の一つ
以上が、かかる販売通貨に対してヘッジされる。かかるクラス受益証券のいずれも、「通貨ヘッジのクラ
ス受益証券」を構成する。通貨ヘッジのクラス受益証券は、取引費用のような実際の対価を計算に入れ
て、ポートフォリオの基準通貨と当該販売通貨の間の為替相場変動の影響を減じることによって、ポート
フォリオの基準通貨リターンとより密接な関連のあるリターンを投資者に提供することを意図する。
採用されたヘッジ戦略は、ポートフォリオの基準通貨と販売通貨の間の通貨エクスポージャーを減少す
ることを企図されているが、そのリスクを消去することはできない。
契約の相手が契約条件を履行できない潜在性およびヘッジ通貨に対する外貨価値の予期せぬ変動から、
リスクが生じる可能性がある。
ポートフォリオ内の各種クラス受益証券の間の負債の分別は存在しないため、一定の状況下で、ポート
フォリオの他のクラス受益証券の資産が、かかる通貨ヘッジのクラス受益証券で被った負債を補填するた
めに利用できる場合に、通貨ヘッジのクラス受益証券に関連して通貨ヘッジ取引が、同じポートフォリオ
の他のクラス受益証券の純資産額に影響を及ぼす負債になるわずかな危険性が存在する。
ファンドにおける証券は、先物為替予約のための担保として使用される。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注Ｈ：レポ契約
レポ契約は、米国政府機関の債務証券によって担保される。レポ契約の対象となる証券は、経過利息を
含む買戻価格と少なくとも同等の金額で、常に保管受託銀行によって保有されるものとする。
2022 年２月28日現在、レポ契約はなかった。
2022 年２月28日に終了した期間中にレポ契約から生じた受取利息はなかった。
注Ｉ：リバースレポ契約
リバースレポ契約はレポ契約と類似するが、レポ契約では、売り手が買い戻すことを条件に証券を現金
で購入する一方、リバースレポ契約では、ファンドがポートフォリオ資産を売却するにあたって、それと
同一の資産を後日ファンドが売却価格より少し高い確定価格で買い戻すことを条件とする。リバースレポ
契約の期間中、ファンドは当該証券の元利金を受領し続ける。一般的に、リバースレポ契約の効果は、
ファンドがリバースレポ契約の期間中、対象となるポートフォリオ証券に伴う受取利息を維持しつつ当該
ポートフォリオ証券に投資された現金の全部または大部分を回収できることである。
この取引が有利になるのは、リバースレポ取引によるファンドの「金利コスト」、すなわち証券の売却
価格と買戻し価格との差額が、ポートフォリオ証券に投資された現金を別の方法で調達する費用よりも少
ない場合である。
2022 年２月28日現在、リバースレポ契約はなかった。
当期間中にリバースレポ契約から生じた受取利息はなかった。
注Ｊ：金融先物契約
ファンドは、金融先物契約を売買することができる。ファンドは、これらの金融商品の評価額における
変動から生じる市場リスクを負う。ファンドは、契約相手方の信用リスクの発生につながらない規制ある
取引所を通して金融先物契約を行う。
金融先物契約を締結する時、ファンドは、取引が行われる取引所が要件とする当初証拠金を担保として
ブローカーに預託しかつ維持する。
契約に従って、ファンドは契約の評価額の日々の変動に相当する金額の現金をブローカーから受領また
はブローカーに支払うことに同意する。かかる受領または支払は変動証拠金であり、ファンドは未実現損
益として計上する。契約が終了する時、ファンドは締結時と終了時の約定価額の差額相当分を実現利益ま
たは損失として計上する。
注Ｋ：スワップ取引
スワップは、対象資産の一定金額もしくは別に決定された想定元本に関して特定された価格または金利
における変動に基づくか参照して計算される、所定の間隔で一連のキャッシュフローを交換することを２
当事者間に義務付ける契約である。スワップに係る実現（損）益および未実現（損）益の変動は、それぞ
れ「投資有価証券、先物為替予約、スワップ、金融先物契約、オプション、通貨に係る実現（損）益」で
および「スワップ未実現（損）益の変動」の科目の一つの構成部分として運用および純資産変動計算書に
計上される。
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中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト・スワップ
中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト・スワップ契約の買い手は、対象参照債務に関して
信用事由が発生した時の偶発的な支払いの代わりに、契約期間中、売り手に対し定期的に連続した支払い
をする義務を負う。
中央清算機関で清算される金利スワップ
中央清算機関で清算される金利スワップは、計算の基礎となる想定元本に基づき、一連の固定または変
動金利の支払いを交換することに各当事者が合意する二当事者間契約である。
トータル・リターン・スワップ
トータル・リターン・スワップは、計算の基礎となる想定元本に基づき、対象資産のトータル・パ
フォーマンスと一連の金利の支払いを交換することに各当事者が合意する二当事者間契約である。
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップ契約の買い手は、対象参照債務に対して信用事由の発生による偶発
的な支払の対価として契約期間にわたって定期的に売り手に支払うことが義務付けられている。
金利スワップ
金利スワップは、計算の基礎となる想定元本に基づき、一連の固定または変動金利の支払いを交換する
ことに各当事者が合意する二当事者間契約である。
インフレ・スワップ
インフレ・スワップは、計算の基礎となる想定元本に基づき、固定金利支払とインフレ指数に連動した
変動金利支払いを交換することに各当事者が合意する二当事者間契約である。
注Ｌ：オプション取引
ファンドは、証券に係るプット・オプションおよびコール・オプションを購入および発行（売却）する
ことができる。オプション購入に伴うリスクは、オプションを行使するか否かにかかわらず、ファンドが
プレミアムを支払うことである。さらに、ファンドはプレミアムの損失リスクを負い、また市場価格の変
動により取引の相手方が契約を履行しないリスクを負う。購入したプット・オプションおよびコール・オ
プションは、ポートフォリオ証券と同様の方法で計上される。コール・オプションの行使により獲得され
た証券の取得原価は、支払プレミアムにより増額される。プット・オプションの行使により売却された証
券からの手取金は、支払プレミアムにより減額される。
ファンドがオプションを発行する場合、ファンドが受領するプレミアムは負債として計上され、その後
に発行オプションの現在市場価格に対して調整を行う。
発行オプションから受領したプレミアムのうち未行使のまま満期を迎えたものは、満期日に発行オプ
ションからの実現利益としてファンドにより計上される。終了する当該購入取引に対するブローカー手数
料を含む受領プレミアムおよび支払額の差異も実現利益として取扱われるが、受領プレミアムが終了する
購入取引に関して支払われた額より少ない場合は、実現損失として取扱われる。
コール・オプションが行使された場合、受領プレミアムは、ファンドが実現利益もしくは損失を有する
か否かを決定する際に、原証券または通貨の売却からの手取金に加算される。プット・オプションが行使
された場合、受領プレミアムは、ファンドが購入した証券または通貨の原価ベースを減額する。オプショ
ンの発行にあたり、ファンドは、発行オプションの原証券または通貨の価格における不利な変動の市場リ
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
スクを負う。ファンドが発行したオプションの行使により、ファンドは現在の市場価格とは異なる価格で
証券または通貨を売却もしくは購入することがある。
ファンドは、スワップ契約のオプション（スワップションとも呼称）に投資することもできる。スワッ
プションは、市場ベースのプレミアムを支払うことと引き換えに将来期日にスワップを締結する権利（義
務ではなく）を買い手に与えるオプションである。スワップションの受取人は、特定資産、基準相場また
は指数のトータル・リターンを受領する権利を所有者に与える。スワップションの支払人は、特定資産、
基準相場または指数のトータル・リターンを支払う権利を所有者に与える。スワップションにはまた、既
存スワップが取引相手方の一人によって終了または延長されることを認めるオプションが含まれる。
注Ｍ：担保
2022 年２月28日現在、特定の金融デリバティブ商品に関してブローカーが保有する／に負担する現金担
保は、下表のとおりである。
ブローカーが ブローカーに
アライアンス・バーンスタイン－ 保有する現金 負担する現金
ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ
シティバンク $ 549,661 43,941
モルガン・スタンレー $ 2,264,000 1,244,291
グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ
シティバンク $ 11,397,780 －
ＪＰモルガン・チェース $ 51,481,000 －
モルガン・スタンレー $ 34,982,458 152,168,991
アメリカン・インカム・ポートフォリオ
シティバンク $ 47,990,000 65,037,211
クレディ・スイス $ 2,960,000 －
ドイツ銀行 $ － 10,089,099
ゴールドマン・サックス $ 3,310,000 －
ＪＰモルガン・チェース $ 112,279,000 －
モルガン・スタンレー $ 48,536,923 －
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
デリバティブに関してブローカーが保有する／に負担する現金担保は、資産・負債計算書の「保管受託
銀行およびブローカー預託金」および「保管受託銀行およびブローカーへの未払金」の一部として計上さ
れる。2022年２月28日現在、ポートフォリオが保有するデリバティブに関して、有価証券から成る担保
は、下表のとおりである。
ブローカーに ブローカーから
引渡された 受領した
アライアンス・バーンスタイン－ 担保の時価 担保の時価
グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ
バンク・オブ・アメリカ
U.S.Treasury Bills,
0.00 ％,07/14/2022 $ － 160,275
バークレイズ
U.S.Treasury Bills,
0.00 ％,07/14/2022 $ － 914,644
シティバンク
U.S.Treasury Bonds,
6.00 ％,02/15/2026 $ 55,166,901 －
U.S.Treasury Notes,
1.13 ％,02/15/2031 $ 88,615,372 －
U.S.Treasury Notes,
1.38 ％,10/31/2028 $ 2,228,509 －
クレディ・スイス
U.S.Treasury Bonds,
6.25 ％,05/15/2030 $ 35,875,852 －
ドイツ銀行
U.S.Treasury Bonds,
6.25 ％,05/15/2030 $ 7,213,499 －
ゴールドマン・サックス
U.S.Treasury Bonds,
1.38 ％,08/15/2050 $ 101,995,770 －
U.S.Treasury Bonds,
6.00 ％,02/15/2026 $ 104,218,399 －
U.S.Treasury Bonds,
6.13 ％,11/15/2027 $ 15,435,054 －
U.S.Treasury Bonds,
6.25 ％,05/15/2030 $ 5,190,766 －
U.S.Treasury Notes,
0.38 ％,04/30/2025 $ 1,264,676 －
モルガン・スタンレー
U.S.Treasury Bonds,
1.38 ％,08/15/2050 $ 11,026,886 －
U.S.Treasury Bonds,
6.00 ％,02/15/2026 $ 452,937 －
U.S.Treasury Bonds,
6.13 ％,11/15/2027 $ 48,029,497 －
U.S.Treasury Bonds,
6.25 ％,05/15/2030 $ 2,598,058 －
U.S.Treasury Bonds,
6.75 ％,08/15/2026 $ 258,231,381 －
U.S.Treasury Notes,
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ブローカーに ブローカーから
引渡された 受領した
アライアンス・バーンスタイン－ 担保の時価 担保の時価
1.13 ％,02/15/2031 $ 690,173 －
U.S.Treasury Notes,
1.38 ％,10/31/2028 $ 1,546,156 －
スタンダードチャータード銀行
U.S.Treasury Notes,
0.38 ％,04/30/2025 $ 769 －
アメリカン・インカム・ポートフォリオ
バンク・オブ・アメリカ
U.S.Treasury Notes,
0.88 ％,06/30/2026 $ 1,042,995 －
U.S.Treasury Notes,
2.25 ％,11/15/2024 $ 1,538,053 －
バークレイズ
U.S.Treasury Notes,
0.88 ％,06/30/2026 $ 7,951,334 －
U.S.Treasury Notes,
2.25 ％,11/15/2024 $ 364,876 －
シティバンク
U.S.Treasury Notes,
0.88 ％,06/30/2026 $ 200,775,713 －
U.S.Treasury Notes,
2.25 ％,11/15/2024 $ 64,102,500 －
クレディ・スイス
U.S.Treasury Notes,
2.25 ％,11/15/2024 $ 13,188,326 －
ゴールドマン・サックス
U.S.Treasury Notes,
0.50 ％,10/31/2027 $ 7,608,406 －
U.S.Treasury Notes,
0.88 ％,06/30/2026 $ 120,447,995 －
モルガン・スタンレー
U.S.Treasury Bonds,
6.13 ％,08/15/2029 $ 468,450 －
U.S.Treasury Notes,
0.88 ％,06/30/2026 $ 24,352,021 －
U.S.Treasury Notes,
2.25 ％,11/15/2024 $ 2,791,715 －
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注Ｎ：ポートフォリオ証券のローン
ポートフォリオは、その証券の担保付貸付を行うことができる。証券貸付のリスクは、その他の信用拡
張と同様に、借り手が財政難に陥った場合に返還請求権を失う可能性から成る。さらに、ポートフォリオ
は、借り手の債務不履行により実行される担保物件の売却が、貸付証券に代わるに十分な収入にならない
というリスクに晒される。
特定の借り手に証券を貸付けるか否かを決定するに際し、投資顧問会社は、借り手の信用度を含む、す
べての関連する事実および状況を考慮する。
証券の貸付中、借り手は証券からの収益を当該ポートフォリオに支払うことがある。ポートフォリオ
は、現金担保を短期金融商品に投資することができ、それにより更なる収益を得るか、同等の担保を引き
渡した借り手からの同意した収入額を受領する。
ポートフォリオは、議決権、新株引受権、ならびに配当、利息または分配の受領権のような所有権を行
使するために貸付証券または証券相当物の名簿上の所有権を取り戻す権利がある。ポートフォリオは、
ローンに関して、合理的な仲介者、事務管理およびその他の報酬を支払う。
その証券の担保付貸付を行うために、ポートフォリオは総受取報酬を受領するが、そのうち20％は貸付
証券業務を提供する貸付証券代理人に支払われる。
2022 年２月28日に終了した期間に、ポートフォリオが稼得した受取報酬純額は、運用および純資産変動
計算書の「貸付証券収益、純額」に計上される。
2022 年２月28日に終了した期間に、（貸付証券代理人として行為する）ブラウン・ブラザーズ・ハリマ
ン・アンド・コーは、貸付証券業務の提供に関して17,313米ドルの報酬を稼得した。これは、運用および
純資産変動計算書の「貸付証券収益、純額」に計上されている。2022年２月28日現在の貸付証券および関
連する未決済担保の評価額は、以下のとおりである。担保は、ポートフォリオが保有する証券に関連して
いる。
アライアンス・バーンスタイン－ 評価額 担保の時価
アジア・エックス・ジャパン・エクイティ・ポートフォリオ
モルガン・スタンレー $ 1,575,672 1,654,778
ＵＢＳアーゲー $ 1,056,973 1,154,255
ＪＰモルガン・チェース $ 311,254 326,947
注Ｏ：銀行借入制度
ファンドは、通常でない買戻の事態に関して、必要ある場合に、一定の制限の下で、短期的／一時的な
資金調達を意図して、保管受託銀行との間で開設された借入金制度（「制度」）を利用している。
ファンドの各ポートフォリオは、その各々の純資産額の10％まで借入することができる。当制度に従っ
た借入金には、各ポートフォリオの裏付け資産を担保にして相互に合意したレートでの金利が課せられ
る。
注Ｐ：資産の共同運用管理
効率的運用の目的上、ポートフォリオの投資方針が許容する場合、管理会社はファンド内外の一定の
ポートフォリオの資産を共同運用管理することを選択できる。そのような場合、別のポートフォリオの資
産は、共通して運用管理される。共同運用される資産は、「資産プール」として言及される。このプーリ
ングは、運用その他の費用を削減するために考案された管理事務デバイスであり、受益者の法的権利およ
び義務を変更するものではない。プールは、独立した実体を構成せず、また投資者に直結できない。共同
運用されるポートフォリオの各々は、その固有資産を割当てられる。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数個のポートフォリオの資産が共同運用の目的上プールされる場合、プールへのポートフォリオの原初
参加に関連して、各参加ポートフォリオに帰属する資産プールの割合が記録維持され、追加割当てまたは
取消しの場合に変更する。共同運用資産への各参加ポートフォリオの権利は、かかる資産プールの投資有
価 証券の各行および全ての行に適用する。
共同運用資産のために行われる追加投資は、それぞれの権利に応じた割合でかかるポートフォリオに配
分されるが、一方売却される資産は、各参加ポートフォリオに帰属する資産に同様に課される。
2022 年２月28日現在、ファンドは、以下のプールを利用して当ファンド内の一定のポートフォリオの資
産を共同運用している。
資産プール 参加ポートフォリオ
ACM グローバル・インベストメンツ－グローバル・ボンド・プール
ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ
グローバル・ボンドⅡ・ポートフォリオ
ACM バーンスタイン－グローバル・グロース・プール
グローバル・エクイティ・ブレンド・ポートフォリオ
ACM グローバル・インベストメンツ－グローバル・バリュー・プール
グローバル・エクイティ・ブレンド・ポートフォリオ
グローバル・バリュー・ポートフォリオ
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
表１
報酬一覧表
*
管理報酬 管理会社報酬 販売報酬 総費用比率
アライアンス・バーンスタイン－
***
グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ
受益証券のクラス
1.38 ％(1)
A 0.10 ％ N/A 1.61 ％
A EUR 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
1.38 ％(1)
A2 0.10 ％ N/A 1.61 ％
A2 CHF H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.62 ％
A2 EUR 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
A2 EUR H 1.37 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.58 ％
A2 HKD 1.37 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.60 ％
A2 PLN H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.62 ％
A2 SGD 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
A2 SGD H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
1.38 ％(1)
AA 0.10 ％ N/A 1.61 ％
AA AUD H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
AA CAD H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
AA EUR H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
AA GBP H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
AA HKD 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
AA NZD H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
AA RMB H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
AA SGD H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.62 ％
AA ZAR H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
1.38 ％(1)
AK 0.10 ％ N/A 1.61 ％
AK EUR 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
AK EUR H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.60 ％
AR EUR H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
1.38 ％(1)
AT 0.10 ％ N/A 1.61 ％
AT AUD H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
AT CAD H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
AT EUR 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
AT EUR H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
AT GBP H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
AT HKD 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
AT NZD H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
AT RMB H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
AT SGD 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
AT SGD H 1.38 ％(1)
0.10 ％ N/A 1.61 ％
1.38 ％(1)
B 0.10 ％ 1.00 ％ 2.61 ％
1.38 ％(1)
B2 0.10 ％ 1.00 ％ 2.61 ％
1.37 ％(1)
BA 0.10 ％ 1.00 ％ 2.58 ％
BA AUD H 1.37 ％(1)
0.10 ％ 1.00 ％ 2.58 ％
BA ZAR H(b) 1.36 ％(1)
0.10 ％ 1.00 ％ 2.59 ％
1.38 ％(1)
BT 0.10 ％ 1.00 ％ 2.61 ％
BT AUD H 1.38 ％(1)
0.10 ％ 1.00 ％ 2.61 ％
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BT CAD H 1.38 ％(1)
0.10 ％ 1.00 ％ 2.61 ％
BT EUR H(e) 1.36 ％(1)
0.10 ％ 1.00 ％ 2.55 ％
BT GBP H 1.38 ％(1)
0.10 ％ 1.00 ％ 2.61 ％
BT HKD 1.38 ％(1)
0.10 ％ 1.00 ％ 2.61 ％
BT NZD H 1.35 ％(1)
0.10 ％ 1.00 ％ 2.46 ％
1.88 ％(2)
C 0.10 ％ N/A 2.11 ％
C EUR 1.88 ％(2)
0.10 ％ N/A 2.11 ％
1.87 ％(2)
C2 0.10 ％ N/A 2.10 ％
C2 EUR 1.88 ％(2)
0.10 ％ N/A 2.11 ％
C2 EUR H 1.88 ％(2)
0.10 ％ N/A 2.11 ％
1.88 ％(2)
CK 0.10 ％ N/A 2.11 ％
CK EUR H 1.88 ％(2)
0.10 ％ N/A 2.10 ％
1.88 ％(2)
CT 0.10 ％ N/A 2.11 ％
1.38 ％(1)
EA 0.10 ％ 0.50 ％ 2.11 ％
EA AUD H 1.38 ％(1)
0.10 ％ 0.50 ％ 2.11 ％
EA ZAR H 1.38 ％(1)
0.10 ％ 0.50 ％ 2.11 ％
0.88 ％(3)
I 0.10 ％ N/A 1.11 ％
I EUR 0.88 ％(3)
0.10 ％ N/A 1.11 ％
0.88 ％(3)
I2 0.10 ％ N/A 1.11 ％
I2 AUD H 0.88 ％(3)
0.10 ％ N/A 1.11 ％
I2 CHF H 0.87 ％(3)
0.10 ％ N/A 1.10 ％
I2 EUR 0.88 ％(3)
0.10 ％ N/A 1.11 ％
I2 EUR H 0.88 ％(3)
0.10 ％ N/A 1.11 ％
I2 SGD 0.88 ％(3)
0.10 ％ N/A 1.11 ％
I2 SGD H 0.88 ％(3)
0.10 ％ N/A 1.11 ％
IA AUD H 0.86 ％(3)
0.10 ％ N/A 1.08 ％
0.87 ％(3)
IQD 0.10 ％ N/A 1.10 ％
IQD EUR 0.88 ％(3)
0.10 ％ N/A 1.11 ％
0.87 ％(3)
IT 0.10 ％ N/A 1.11 ％
IT AUD H 0.88 ％(3)
0.10 ％ N/A 1.11 ％
IT CAD H 0.87 ％(3)
0.10 ％ N/A 1.11 ％
IT EUR H 0.88 ％(3)
0.10 ％ N/A 1.11 ％
IT GBP H 0.88 ％(3)
0.10 ％ N/A 1.11 ％
IT HKD 0.88 ％(3)
0.10 ％ N/A 1.12 ％
IT NZD H 0.88 ％(3)
0.10 ％ N/A 1.10 ％
IT RMB H 0.88 ％(3)
0.10 ％ N/A 1.11 ％
1.38 ％(1)
J 0.10 ％ 1.00 ％ 2.61 ％
1.93 ％(4)
N2 0.10 ％ N/A 2.16 ％
1.93 ％(4)
NT 0.10 ％ N/A 2.17 ％
S1 0.90 ％ 0.01 ％(8) N/A 0.95 ％
S1 EUR
0.90 ％ 0.01 ％(8) N/A 0.94 ％
S1D 0.90 ％ 0.01 ％(8) N/A 0.95 ％
SA N/A 0.01 ％(8) N/A 0.05 ％
SHK N/A 0.01 ％(8) N/A 0.05 ％
SK 0.65 ％ 0.01 ％(8) N/A 0.70 ％
0.75 ％(9)
W 0.10 ％ N/A 0.98 ％
W EUR 0.75 ％(9)
0.10 ％ N/A 0.97 ％
0.75 ％(9)
W2 0.10 ％ N/A 0.97 ％
W2 CHF H 0.75 ％(9)
0.10 ％ N/A 0.98 ％
W2 EUR H 0.75 ％(9)
0.10 ％ N/A 0.98 ％
0.75 ％(9)
WT 0.10 ％ N/A 0.97 ％
WT AUD H 0.75 ％(9)
0.10 ％ N/A 0.98 ％
WT CAD H 0.75 ％(9)
0.10 ％ N/A 0.98 ％
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WT EUR H 0.75 ％(9)
0.10 ％ N/A 0.98 ％
WT GBP H 0.75 ％(9)
0.10 ％ N/A 0.98 ％
WT RMB H 0.75 ％(9)
0.10 ％ N/A 0.98 ％
（N/A ： 該当なし）
*
無監査。総費用比率(TER)の計算は、Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) の2008年５月16日付ガイドラインに
基づく。
***
グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオの総費用比率の計算について、投資顧問会社によって運用されている投資先ファン
ドの純資産総額は、報酬が重複されるのを避けるためにポートフォリオの管理報酬、管理会社報酬および年次税の純額計算から除か
れる。
(b) 2021年12月20日で清算されたクラス受益証券
(e) 2021年11月30日で清算されたクラス受益証券
当期の管理報酬は、下記により決定された実効レートが反映される ：
(1) 15,000,000,000米ドル以下は最大1.45％および15,000,000,000米ドル超過分については最大1.25％。逓減料率は、ポートフォリオ
の純資産に応じて適用される。
(2) 15,000,000,000米ドル以下は最大1.95％および15,000,000,000米ドル超過分については最大1.75％。逓減料率は、ポートフォリオ
の純資産に応じて適用される。
(3) 15,000,000,000米ドル以下は最大0.95％および15,000,000,000米ドル超過分については最大0.75％。逓減料率は、ポートフォリオ
の純資産に応じて適用される。
(4) 15,000,000,000米ドル以下は最大2.00％および15,000,000,000米ドル超過分については最大1.85％。逓減料率は、ポートフォリオ
の純資産に応じて適用される。
管理会社報酬：
(8) 50,000米ドルまたは日々の純資産総額の平均額の0.01％のいずれか低い方の額に相当する年間報酬。
ファンドの英文目論見書に記載されている管理報酬の上限：
(9) 1.15％以下
表２
ポートフォリオ回転率
*
回転率
（無監査）
アライアンス・バーンスタイン－
グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 24.27 ％
*
無監査。米国会計士協会（AICPA）ガイドラインに従って計算されている。当期の有価証券の平均市場価額は月末の評価に基づき計算
されている。
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（２）投資有価証券明細表等
投資有価証券明細表 アライアンス・バーンスタイン－
2022 年２月28日現在（無監査） グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
証券取引所に上場、またはその他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
企業－投機的格付
産業
基幹産業
Advanced Drainage Systems, Inc.
5.00 ％ 09/30/2027 USD 2,804 $ 2,820,313 0.0 ％
ASP Unifrax Holdings, Inc.
5.25 ％ 09/30/2028 3,109 2,992,308 0.0
ASP Unifrax Holdings, Inc.
7.50 ％ 09/30/2029 4,318 3,941,024 0.0
Avient Corp.
5.75 ％ 05/15/2025 7,156 7,333,703 0.1
Axalta Coating Systems LLC
3.38 ％ 02/15/2029 3,163 2,903,041 0.0
Big River Steel LLC/BRS Finance Corp.
6.63 ％ 01/31/2029 20,800 21,803,548 0.1
Cleveland-Cliffs, Inc.
4.63 ％ 03/01/2029 8,053 7,788,433 0.1
Cleveland-Cliffs, Inc.
4.88 ％ 03/01/2031 8,434 8,227,249 0.1
Cleveland-Cliffs, Inc.
6.75 ％ 03/15/2026 2,020 2,128,253 0.0
Cleveland-Cliffs, Inc.
9.88 ％ 10/17/2025 14,805 16,486,787 0.1
CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp.
6.13 ％ 06/15/2028 14,545 14,592,266 0.1
Diamond BC BV
4.63 ％ 10/01/2029 10,161 9,210,053 0.1
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
4.38 ％ 04/01/2031 1,000 964,402 0.0
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
4.50 ％ 09/15/2027 3,648 3,646,031 0.0
Glatfelter Corp.
4.75 ％ 11/15/2029 11,574 11,030,266 0.1
Graham Packaging Co., Inc.
7.13 ％ 08/15/2028 6,383 6,143,675 0.0
Hecla Mining Co.
7.25 ％ 02/15/2028 25,670 26,953,738 0.2
Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV, Inc.
9.00 ％ 07/01/2028 19,086 20,119,750 0.1
Ingevity Corp.
3.88 ％ 11/01/2028 1,000 941,526 0.0
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc./Intelligent
Packaging Ltd. Co-Issuer LLC
6.00 ％ 09/15/2028 29,516 28,731,118 0.2
Joseph T Ryerson & Son, Inc.
8.50 ％ 08/01/2028 7,758 8,393,431 0.1
Mercer International, Inc.
5.13 ％ 02/01/2029 20,091 19,657,515 0.1
Olin Corp.
5.00 ％ 02/01/2030 1,000 1,012,516 0.0
Olin Corp.
5.63 ％ 08/01/2029 19,555 20,385,784 0.1
PIC AU Holdings LLC/PIC AU Holdings Corp.
10.00 ％ 12/31/2024 1,871 1,927,130 0.0
PMHC II, Inc.
9.00 ％ 02/15/2030 55,708 54,111,498 0.3
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC
4.38 ％ 11/01/2026 EUR 5,856 6,396,539 0.0
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC
5.38 ％ 11/01/2026 USD 21,559 21,535,567 0.1
Valvoline, Inc.
3.63 ％ 06/15/2031 1,000 898,896 0.0
Valvoline, Inc.
4.25 ％ 02/15/2030 25,506 24,177,050 0.1
20,949,597 0.1
WR Grace Holdings LLC
4.88 ％ 06/15/2027 21,036
378,203,007 2.2
資本財
ARD Finance SA(a)
5.00 ％ 06/30/2027 EUR 14,174 15,159,671 0.1
ARD Finance SA(a)
6.50 ％ 06/30/2027 USD 15,519 14,887,514 0.1
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal
Packaging Finance PLC
4.00 ％ 09/01/2029 1,000 937,800 0.0
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc.
4.13 ％ 08/15/2026 1,000 969,979 0.0
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc.
5.25 ％ 08/15/2027 1,000 928,350 0.0
Bombardier, Inc.
7.50 ％ 12/01/2024 16,280 16,860,003 0.1
Bombardier, Inc.
7.50 ％ 03/15/2025 37,769 38,161,741 0.2
Bombardier, Inc.
7.88 ％ 04/15/2027 541 548,460 0.0
Clean Harbors, Inc.
5.13 ％ 07/15/2029 2,611 2,668,780 0.0
Cleaver-Brooks, Inc.
7.88 ％ 03/01/2023 13,689 13,213,041 0.1
Colfax Corp.
6.38 ％ 02/15/2026 705 726,556 0.0
Eco Material Technologies, Inc.
7.88 ％ 01/31/2027 22,209 22,469,478 0.1
EnerSys 4.38 ％ 12/15/2027 18,085 17,904,985 0.1
F-Brasile SpA/F-Brasile US LLC, Series XR
7.38 ％ 08/15/2026 20,200 19,527,355 0.1
Gates Global LLC/Gates Corp.
6.25 ％ 01/15/2026 25,892 26,476,641 0.2
GFL Environmental, Inc.
3.50 ％ 09/01/2028 1,000 955,571 0.0
GFL Environmental, Inc.
4.75 ％ 06/15/2029 18,492 17,650,981 0.1
Granite US Holdings Corp.
11.00 ％ 10/01/2027 27,965 29,872,820 0.2
Griffon Corp.
5.75 ％ 03/01/2028 28,956 28,821,472 0.2
JELD-WEN, Inc.
4.63 ％ 12/15/2025 2,036 1,998,577 0.0
Madison IAQ LLC
5.88 ％ 06/30/2029 41,603 37,736,581 0.2
Moog, Inc.
4.25 ％ 12/15/2027 7,075 6,954,444 0.0
Renk AG/Frankfurt am Main
5.75 ％ 07/15/2025 EUR 8,798 9,915,555 0.1
Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp.
5.25 ％ 01/15/2029 USD 3,336 3,354,850 0.0
Tervita Corp.
11.00 ％ 12/01/2025 16,302 18,749,892 0.1
TK Elevator Holdco GmbH
7.63 ％ 07/15/2028 7,893 8,032,027 0.0
TK Elevator US Newco, Inc.
5.25 ％ 07/15/2027 15,684 15,635,274 0.1
Triumph Group, Inc.
6.25 ％ 09/15/2024 7,229 7,187,191 0.0
Triumph Group, Inc.
7.75 ％ 08/15/2025 8,167 8,210,552 0.1
Triumph Group, Inc.
8.88 ％ 06/01/2024 13,567 14,479,194 0.1
Trivium Packaging Finance BV
3.75 ％ 08/15/2026 EUR 1,566 1,679,376 0.0
Wesco Distribution, Inc.
7.13 ％ 06/15/2025 USD 31,560 33,031,574 0.2
11,456,984 0.1
Wesco Distribution, Inc.
7.25 ％ 06/15/2028 10,669
447,163,269 2.6
42/123
EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
通信－メディア
Advantage Sales & Marketing, Inc.
6.50 ％ 11/15/2028 USD 36,810 $ 37,089,112 0.2 ％
Altice Financing SA
5.75 ％ 08/15/2029 73,220 66,665,335 0.4
Arches Buyer, Inc.
6.13 ％ 12/01/2028 8,568 8,025,980 0.1
Banijay Entertainment SASU
5.38 ％ 03/01/2025 6,056 6,015,086 0.0
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.
4.25 ％ 01/15/2034 22,642 20,812,179 0.1
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.
4.50 ％ 08/15/2030 21,000 20,235,035 0.1
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.
4.75 ％ 02/01/2032 17,214 16,734,584 0.1
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.
5.00 ％ 02/01/2028 1,000 1,006,073 0.0
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
5.13 ％ 08/15/2027 21,181 21,154,154 0.1
CSC Holdings LLC
5.00 ％ 11/15/2031 18,328 15,272,407 0.1
CSC Holdings LLC
5.38 ％ 02/01/2028 1,000 972,745 0.0
CSC Holdings LLC
5.50 ％ 04/15/2027 6,197 6,207,764 0.0
CSC Holdings LLC
5.75 ％ 01/15/2030 24,512 21,687,290 0.1
CSC Holdings LLC
6.50 ％ 02/01/2029 1,000 1,012,259 0.0
CSC Holdings LLC
7.50 ％ 04/01/2028 17,996 17,974,205 0.1
DISH DBS Corp.
5.00 ％ 03/15/2023 36,424 36,808,763 0.2
DISH DBS Corp.
5.25 ％ 12/01/2026 27,259 26,589,133 0.2
DISH DBS Corp.
5.75 ％ 12/01/2028 30,009 28,733,816 0.2
DISH DBS Corp.
5.88 ％ 11/15/2024 4,019 4,019,633 0.0
Gray Escrow II, Inc.
5.38 ％ 11/15/2031 31,385 30,211,206 0.2
Gray Television, Inc.
5.88 ％ 07/15/2026 2,000 2,044,828 0.0
Gray Television, Inc.
7.00 ％ 05/15/2027 1,000 1,051,340 0.0
iHeartCommunications, Inc.
4.75 ％ 01/15/2028 6,435 6,224,037 0.1
iHeartCommunications, Inc.
5.25 ％ 08/15/2027 5,448 5,428,953 0.0
iHeartCommunications, Inc.
6.38 ％ 05/01/2026 2,630 2,711,845 0.0
iHeartCommunications, Inc.
8.38 ％ 05/01/2027 4,768 4,965,737 0.0
Lamar Media Corp.
4.88 ％ 01/15/2029 2,301 2,311,146 0.0
LCPR Senior Secured Financing DAC
6.75 ％ 10/15/2027 20,019 20,546,845 0.1
Liberty Interactive LLC(b)
3.75 ％ 02/15/2030 11,923 8,530,509 0.1
Liberty Interactive LLC
8.25 ％ 02/01/2030 3,000 2,947,507 0.0
McGraw-Hill Education, Inc.
5.75 ％ 08/01/2028 38,388 36,404,300 0.2
McGraw-Hill Education, Inc.
8.00 ％ 08/01/2029 20,010 17,958,975 0.1
National CineMedia LLC
5.75 ％ 08/15/2026 6,800 4,895,734 0.0
National CineMedia LLC
5.88 ％ 04/15/2028 12,566 11,126,296 0.1
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.
4.63 ％ 03/15/2030 10,335 9,808,976 0.1
Scripps Escrow II, Inc.
3.88 ％ 01/15/2029 1,000 939,342 0.0
Scripps Escrow II, Inc.
5.38 ％ 01/15/2031 9,519 9,050,045 0.1
Scripps Escrow, Inc.
5.88 ％ 07/15/2027 12,381 12,379,429 0.1
Sinclair Television Group, Inc.
5.50 ％ 03/01/2030 23,135 20,434,553 0.1
Sinclair Television Group, Inc.
5.88 ％ 03/15/2026 895 888,472 0.0
Sirius XM Radio, Inc.
4.00 ％ 07/15/2028 58,351 56,089,899 0.3
Sirius XM Radio, Inc.
5.50 ％ 07/01/2029 1,000 1,022,555 0.0
Summer BC Bidco B LLC
5.50 ％ 10/31/2026 6,800 6,559,697 0.1
Summer BC Holdco B SARL
5.75 ％ 10/31/2026 EUR 19,048 21,505,296 0.1
TEGNA, Inc.
4.75 ％ 03/15/2026 USD 4,806 4,836,548 0.0
TEGNA, Inc.
5.00 ％ 09/15/2029 18,735 18,736,631 0.1
Univision Communications, Inc.
4.50 ％ 05/01/2029 5,371 5,108,189 0.0
Univision Communications, Inc.
5.13 ％ 02/15/2025 1,681 1,693,100 0.0
Univision Communications, Inc.
6.63 ％ 06/01/2027 29,088 30,346,080 0.2
Univision Communications, Inc.
9.50 ％ 05/01/2025 13,167 13,873,464 0.1
UPC Holding BV
5.50 ％ 01/15/2028 52,055 51,048,585 0.3
Urban One, Inc.
7.38 ％ 02/01/2028 49,053 49,209,009 0.3
Virgin Media Secured Finance PLC
4.50 ％ 08/15/2030 4,000 3,775,196 0.0
Virgin Media Secured Finance PLC
5.00 ％ 04/15/2027 GBP 2,000 2,702,235 0.0
Virgin Media Secured Finance PLC
5.50 ％ 05/15/2029 USD 1,952 1,938,200 0.0
Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC
5.00 ％ 07/15/2028 2,300 2,179,250 0.0
Ziggo Bond Co. BV
5.13 ％ 02/28/2030 4,484 4,178,845 0.0
2,852,758 0.0
Ziggo Bond Co. BV
6.00 ％ 01/15/2027 2,820
845,531,165 4.8
通信－電気通信
Altice France SA/France
8.13 ％ 02/01/2027 8,421 8,880,061 0.1
Arqiva Broadcast Finance PLC
6.75 ％ 09/30/2023 GBP 6,698 9,007,260 0.1
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC
6.75 ％ 10/01/2026 USD 40,626 41,133,825 0.2
Consolidated Communications, Inc.
5.00 ％ 10/01/2028 5,735 5,454,786 0.0
Consolidated Communications, Inc.
6.50 ％ 10/01/2028 24,110 24,058,421 0.1
DKT Finance ApS
7.00 ％ 06/17/2023 EUR 8,954 10,045,293 0.1
DKT Finance ApS
9.38 ％ 06/17/2023 USD 23,497 23,540,959 0.1
Embarq Corp.
8.00 ％ 06/01/2036 32,601 32,409,325 0.2
Frontier Communications Holdings LLC
5.88 ％ 10/15/2027 16,401 16,624,578 0.1
Frontier Communications Holdings LLC
6.75 ％ 05/01/2029 12,000 11,655,858 0.1
Hughes Satellite Systems Corp.
6.63 ％ 08/01/2026 13,000 13,543,865 0.1
Iliad Holding SASU
6.50 ％ 10/15/2026 11,478 11,470,376 0.1
43/123
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
Iliad Holding SASU
7.00 ％ 10/15/2028 USD 8,644 $ 8,600,137 0.0 ％
Intelsat Jackson Holdings SA(c)
5.50 ％ 08/01/2023 33,777 14,443,277 0.1
Kaixo Bondco Telecom SA
5.13 ％ 09/30/2029 EUR 18,989 19,781,019 0.1
Level 3 Financing, Inc.
4.25 ％ 07/01/2028 USD 7,061 6,525,266 0.0
Level 3 Financing, Inc.
4.63 ％ 09/15/2027 10,761 10,382,722 0.1
Lumen Technologies, Inc.
5.63 ％ 04/01/2025 1,000 995,247 0.0
Lumen Technologies, Inc., Series T
5.80 ％ 03/15/2022 1,492 1,492,841 0.0
Lumen Technologies, Inc., Series P
7.60 ％ 09/15/2039 1,567 1,379,127 0.0
Nexstar Media, Inc.
5.63 ％ 07/15/2027 11,783 12,047,392 0.1
Sprint Capital Corp.
8.75 ％ 03/15/2032 455 631,053 0.0
Sprint Corp.
7.13 ％ 06/15/2024 1,000 1,083,292 0.0
Sprint Corp.
7.63 ％ 02/15/2025 3,000 3,324,692 0.0
Sprint Corp.
7.63 ％ 03/01/2026 8,328 9,497,573 0.1
Sprint Corp.
7.88 ％ 09/15/2023 25,000 26,866,471 0.1
Telecom Italia Capital SA
6.00 ％ 09/30/2034 2,000 1,901,440 0.0
Telecom Italia Capital SA
7.20 ％ 07/18/2036 31,658 32,122,354 0.1
Telecom Italia Capital SA
7.72 ％ 06/04/2038 13,001 13,419,703 0.1
Vmed O2 UK Financing I PLC
4.75 ％ 07/15/2031 42,248 40,021,965 0.2
15,951,196 0.1
Zayo Group Holdings, Inc.
6.13 ％ 03/01/2028 17,177
428,291,374 2.4
消費財（景気敏感）－自動車
Allison Transmission, Inc.
5.88 ％ 06/01/2029 7,094 7,450,139 0.0
American Axle & Manufacturing, Inc.
6.25 ％ 03/15/2026 4,000 4,053,779 0.0
American Axle & Manufacturing, Inc.
6.50 ％ 04/01/2027 1,890 1,932,486 0.0
American Axle & Manufacturing, Inc.
6.88 ％ 07/01/2028 15,455 15,918,650 0.1
Aston Martin Capital Holdings Ltd.
10.50 ％ 11/30/2025 33,751 35,349,496 0.2
Aston Martin Capital Holdings Ltd.(a)
15.00 ％ 11/30/2026 28,658 31,555,783 0.2
Clarios Global LP/Clarios US Finance Co.
4.38 ％ 05/15/2026 EUR 3,111 3,428,508 0.0
Clarios Global LP/Clarios US Finance Co.
6.25 ％ 05/15/2026 USD 5,621 5,812,339 0.0
Clarios Global LP/Clarios US Finance Co.
8.50 ％ 05/15/2027 37,834 39,490,886 0.2
Dana, Inc.
5.38 ％ 11/15/2027 232 236,640 0.0
Dana, Inc.
5.63 ％ 06/15/2028 3,358 3,444,476 0.0
Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC
8.00 ％ 02/01/2028 34,435 34,461,312 0.2
Ford Motor Credit Co. LLC
4.38 ％ 08/06/2023 500 507,374 0.0
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)
5.00 ％ 07/15/2029 6,459 6,366,931 0.0
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)
5.25 ％ 07/15/2031 5,865 5,707,369 0.0
IHO Verwaltungs GmbH(a)
3.75 ％ 09/15/2026 EUR 1,111 1,229,946 0.0
IHO Verwaltungs GmbH(a)
6.00 ％ 05/15/2027 USD 15,335 15,684,334 0.1
IHO Verwaltungs GmbH(a)
6.38 ％ 05/15/2029 15,335 15,954,003 0.1
Jaguar Land Rover Automotive PLC
2.20 ％ 01/15/2024 EUR 3,000 3,272,050 0.0
Jaguar Land Rover Automotive PLC
5.50 ％ 07/15/2029 USD 10,597 10,060,548 0.1
Jaguar Land Rover Automotive PLC
5.88 ％ 11/15/2024 EUR 8,244 9,543,768 0.1
Jaguar Land Rover Automotive PLC
5.88 ％ 01/15/2028 USD 28,297 27,791,036 0.2
Jaguar Land Rover Automotive PLC
7.75 ％ 10/15/2025 24,649 25,971,105 0.2
Mclaren Finance PLC
7.50 ％ 08/01/2026 40,320 40,092,829 0.2
Meritor, Inc.
6.25 ％ 06/01/2025 7,776 8,083,522 0.1
PM General Purchaser LLC
9.50 ％ 10/01/2028 28,314 27,019,807 0.2
Tenneco, Inc.
5.00 ％ 07/15/2026 31,522 31,470,895 0.2
Tenneco, Inc.
5.13 ％ 04/15/2029 3,375 3,379,775 0.0
Tenneco, Inc.
7.88 ％ 01/15/2029 6,003 6,341,497 0.0
Titan International, Inc.
7.00 ％ 04/30/2028 24,723 25,569,270 0.1
26,883,391 0.2
ZF North America Capital, Inc.
4.75 ％ 04/29/2025 26,379
474,063,944 2.7
消費財（景気敏感）－娯楽
Carnival Corp.
4.00 ％ 08/01/2028 15,210 14,506,538 0.1
Carnival Corp.
5.75 ％ 03/01/2027 29,310 28,476,130 0.2
Carnival Corp.
9.88 ％ 08/01/2027 13,439 15,102,076 0.1
Carnival Corp.
10.13 ％ 02/01/2026 EUR 12,307 15,248,142 0.1
Carnival Corp.
10.50 ％ 02/01/2026 USD 1,000 1,123,750 0.0
Cedar Fair LP
5.25 ％ 07/15/2029 2,000 1,998,479 0.0
Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co./
Magnum Management Corp./Millennium Op
5.50 ％ 05/01/2025 41,998 43,164,120 0.2
Lindblad Expeditions LLC
6.75 ％ 02/15/2027 9,468 9,558,033 0.1
Mattel, Inc.
5.88 ％ 12/15/2027 3,598 3,812,588 0.0
Motion Bondco DAC
4.50 ％ 11/15/2027 EUR 13,300 13,791,203 0.1
NCL Corp., Ltd.
5.88 ％ 03/15/2026 USD 29,640 28,526,921 0.2
Royal Caribbean Cruises Ltd.
5.38 ％ 07/15/2027 16,520 16,189,600 0.1
Royal Caribbean Cruises Ltd.
5.50 ％ 04/01/2028 13,254 12,955,785 0.1
Royal Caribbean Cruises Ltd.
10.88 ％ 06/01/2023 25,951 27,788,071 0.1
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc.
8.75 ％ 05/01/2025 19,206 20,203,516 0.1
Six Flags Theme Parks, Inc.
7.00 ％ 07/01/2025 8,239 8,609,959 0.0
Vail Resorts, Inc.
6.25 ％ 05/15/2025 6,640 6,890,887 0.0
Viking Cruises Ltd.
5.88 ％ 09/15/2027 29,535 27,424,043 0.1
44/123
EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
Viking Cruises Ltd.
7.00 ％ 02/15/2029 USD 11,973 $ 11,318,599 0.1 ％
13,905,495 0.1
Viking Cruises Ltd.
13.00 ％ 05/15/2025 12,492
320,593,935 1.8
消費財（景気敏感）－その他
Adams Homes, Inc.
7.50 ％ 02/15/2025 16,531 16,803,019 0.1
Beazer Homes USA, Inc.
6.75 ％ 03/15/2025 21,605 21,899,454 0.1
Boyd Gaming Corp.
8.63 ％ 06/01/2025 4,195 4,423,687 0.0
Brookfield Residential Properties, Inc./
Brookfield Residential US LLC
4.88 ％ 02/15/2030 26,127 23,917,848 0.1
Brookfield Residential Properties, Inc./
Brookfield Residential US LLC
6.25 ％ 09/15/2027 19,888 20,017,491 0.1
Caesars Entertainment, Inc.
6.25 ％ 07/01/2025 22,343 23,167,183 0.1
Churchill Downs, Inc.
5.50 ％ 04/01/2027 2,000 2,027,458 0.0
CP Atlas Buyer, Inc.
7.00 ％ 12/01/2028 14,319 12,900,319 0.1
Empire Communities Corp.
7.00 ％ 12/15/2025 6,172 6,119,790 0.0
Everi Holdings, Inc.
5.00 ％ 07/15/2029 3,865 3,789,181 0.0
Five Point Operating Co. LP/Five Point Capital Corp.
7.88 ％ 11/15/2025 32,611 33,375,269 0.2
Forterra Finance LLC/FRTA Finance Corp.
6.50 ％ 07/15/2025 5,954 6,181,784 0.0
Hilton Domestic Operating Co., Inc.
5.38 ％ 05/01/2025 5,320 5,483,493 0.0
Hilton Domestic Operating Co., Inc.
5.75 ％ 05/01/2028 5,733 5,991,277 0.0
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/
Hilton Grand Vacations Borrower Esc
4.88 ％ 07/01/2031 16,956 16,171,769 0.1
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/
Hilton Grand Vacations Borrower Esc
5.00 ％ 06/01/2029 14,836 14,637,388 0.1
Installed Building Products, Inc.
5.75 ％ 02/01/2028 5,705 5,695,303 0.0
International Game Technology PLC
5.25 ％ 01/15/2029 512 517,726 0.0
International Game Technology PLC
6.25 ％ 01/15/2027 9,125 9,746,671 0.1
International Game Technology PLC
6.50 ％ 02/15/2025 23,261 24,585,736 0.1
KB Home
4.80 ％ 11/15/2029 5,544 5,545,472 0.0
KB Home
7.50 ％ 09/15/2022 7,596 7,811,260 0.1
Marriott Ownership Resorts, Inc.
4.50 ％ 06/15/2029 9,893 9,439,379 0.1
Marriott Ownership Resorts, Inc.
6.13 ％ 09/15/2025 6,973 7,208,703 0.1
Mattamy Group Corp.
4.63 ％ 03/01/2030 28,097 26,408,286 0.2
MGM Resorts International
7.75 ％ 03/15/2022 2,370 2,375,925 0.0
Premier Entertainment Sub LLC/
Premier Entertainment Finance Corp.
5.63 ％ 09/01/2029 20,595 18,710,927 0.1
Premier Entertainment Sub LLC/
Premier Entertainment Finance Corp.
5.88 ％ 09/01/2031 20,595 18,689,963 0.1
Scientific Games International, Inc.
3.38 ％ 02/15/2026 EUR 1,111 1,236,515 0.0
Scientific Games International, Inc.
5.00 ％ 10/15/2025 USD 6,488 6,563,660 0.0
Scientific Games International, Inc.
7.00 ％ 05/15/2028 7,525 7,808,363 0.1
Scientific Games International, Inc.
8.25 ％ 03/15/2026 11,000 11,488,786 0.1
Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp.
4.75 ％ 02/15/2028 10,577 10,179,713 0.1
Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp.
4.75 ％ 04/01/2029 14,461 13,751,633 0.1
Standard Industries, Inc./NJ
4.38 ％ 07/15/2030 1,000 944,248 0.0
Standard Industries, Inc./NJ
5.00 ％ 02/15/2027 1,000 1,006,787 0.0
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP/
Sugarhouse HSP Gaming Finance Corp.
5.88 ％ 05/15/2025 22,618 22,399,935 0.1
Taylor Morrison Communities, Inc.
5.75 ％ 01/15/2028 14,127 14,666,834 0.1
Taylor Morrison Communities, Inc.
5.88 ％ 06/15/2027 11,351 11,913,419 0.1
Taylor Morrison Communities, Inc./
Taylor Morrison Holdings II, Inc.
5.88 ％ 04/15/2023 15,712 16,006,600 0.1
Travel + Leisure Co.
4.50 ％ 12/01/2029 16,710 16,037,465 0.1
Travel + Leisure Co.
4.63 ％ 03/01/2030 15,276 14,543,222 0.1
Travel + Leisure Co.
6.00 ％ 04/01/2027 4,000 4,173,093 0.0
Travel + Leisure Co.
6.63 ％ 07/31/2026 29,164 31,216,175 0.2
Victors Merger Corp.
6.38 ％ 05/15/2029 38,070 32,981,170 0.2
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp.
4.25 ％ 05/30/2023 1,667 1,672,633 0.0
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp.
5.25 ％ 05/15/2027 3,000 2,983,148 0.0
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp.
5.50 ％ 03/01/2025 14,263 14,368,432 0.1
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.
5.13 ％ 10/01/2029 6,690 6,490,992 0.0
9,972,595 0.1
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.
7.75 ％ 04/15/2025 9,543
606,047,179 3.5
消費財（景気敏感）－レストラン
IRB Holding Corp.
6.75 ％ 02/15/2026 43,629 43,891,039 0.2
IRB Holding Corp.
7.00 ％ 06/15/2025 10,678 11,163,541 0.1
Papa John's International, Inc.
3.88 ％ 09/15/2029 5,437 5,065,968 0.0
8,990,169 0.1
Yum! Brands, Inc.
7.75 ％ 04/01/2025 8,625
69,110,717 0.4
45/123
EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
消費財（景気敏感）－小売
Arko Corp.
5.13 ％ 11/15/2029 USD 18,547 $ 17,131,747 0.1 ％
Asbury Automotive Group, Inc.
4.63 ％ 11/15/2029 16,345 15,943,023 0.1
Asbury Automotive Group, Inc.
5.00 ％ 02/15/2032 7,235 7,058,553 0.1
Bath & Body Works, Inc.
5.25 ％ 02/01/2028 3,551 3,698,216 0.0
Bath & Body Works, Inc.
6.63 ％ 10/01/2030 5,689 6,143,285 0.0
Bath & Body Works, Inc.
6.75 ％ 07/01/2036 11,880 12,947,110 0.1
Bath & Body Works, Inc.
6.88 ％ 11/01/2035 13,781 15,235,899 0.1
Bath & Body Works, Inc.
6.95 ％ 03/01/2033 13,864 14,649,659 0.1
Bath & Body Works, Inc.
7.50 ％ 06/15/2029 5,283 5,788,788 0.0
Bath & Body Works, Inc.
7.60 ％ 07/15/2037 4,421 4,826,149 0.0
Bath & Body Works, Inc.
9.38 ％ 07/01/2025 1,656 1,937,622 0.0
BCPE Ulysses Intermediate, Inc.(a)
7.75 ％ 04/01/2027 19,207 17,972,538 0.1
Dufry One BV
2.50 ％ 10/15/2024 EUR 17,530 19,063,875 0.1
FirstCash, Inc.
4.63 ％ 09/01/2028 USD 1,000 943,665 0.0
FirstCash, Inc.
5.63 ％ 01/01/2030 21,145 20,900,921 0.1
Foundation Building Materials, Inc.
6.00 ％ 03/01/2029 5,396 5,036,467 0.0
Gap, Inc. (The)
3.63 ％ 10/01/2029 5,357 4,857,626 0.0
Gap, Inc. (The)
3.88 ％ 10/01/2031 4,852 4,353,791 0.0
Kontoor Brands, Inc.
4.13 ％ 11/15/2029 23,553 22,290,971 0.1
LBM Acquisition LLC
6.25 ％ 01/15/2029 7,137 6,609,487 0.1
Michaels Cos, Inc. (The)
7.88 ％ 05/01/2029 55,224 48,004,988 0.3
Murphy Oil USA, Inc.
3.75 ％ 02/15/2031 1,000 931,862 0.0
Murphy Oil USA, Inc.
5.63 ％ 05/01/2027 1,441 1,479,877 0.0
NMG Holding Co., Inc./Neiman Marcus Group LLC
7.13 ％ 04/01/2026 14,261 14,679,586 0.1
PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp.
4.75 ％ 02/15/2028 6,641 6,622,099 0.1
PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp.
7.75 ％ 02/15/2029 38,041 39,981,982 0.2
Rite Aid Corp.
7.50 ％ 07/01/2025 22,144 21,253,137 0.1
Rite Aid Corp.
8.00 ％ 11/15/2026 21,400 20,385,051 0.1
Specialty Building Products Holdings LLC/
SBP Finance Corp.
6.38 ％ 09/30/2026 19,813 19,956,014 0.1
SRS Distribution, Inc.
6.13 ％ 07/01/2029 6,009 5,724,598 0.0
Staples, Inc.
7.50 ％ 04/15/2026 656 647,959 0.0
Staples, Inc.
10.75 ％ 04/15/2027 43,095 40,224,630 0.2
TPro Acquisition Corp.
11.00 ％ 10/15/2024 16,176 17,405,867 0.1
White Cap Buyer LLC
6.88 ％ 10/15/2028 29,658 29,519,557 0.2
White Cap Parent LLC(a)
8.25 ％ 03/15/2026 7,186 7,239,463 0.1
16,252,479 0.1
William Carter Co. (The)
5.50 ％ 05/15/2025 15,769
497,698,541 2.8
消費財（ディフェンシブ）
AdaptHealth LLC
4.63 ％ 08/01/2029 1,000 902,545 0.0
AdaptHealth LLC
5.13 ％ 03/01/2030 24,648 22,914,474 0.1
AdaptHealth LLC
6.13 ％ 08/01/2028 5,430 5,413,644 0.0
AHP Health Partners, Inc.
5.75 ％ 07/15/2029 20,045 18,915,927 0.1
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./
New Albertsons LP/Albertsons LLC
4.63 ％ 01/15/2027 12,062 12,125,058 0.1
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./
New Albertsons LP/Albertsons LLC
4.88 ％ 02/15/2030 7,984 8,001,957 0.1
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./
New Albertsons LP/Albertsons LLC
5.88 ％ 02/15/2028 1,000 1,038,660 0.0
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./
New Albertsons LP/Albertsons LLC
7.50 ％ 03/15/2026 5,667 6,005,792 0.0
Bausch Health Americas, Inc.
8.50 ％ 01/31/2027 15,514 15,709,780 0.1
Bausch Health Americas, Inc.
9.25 ％ 04/01/2026 5,000 5,173,455 0.0
Bausch Health Cos., Inc.
5.75 ％ 08/15/2027 3,475 3,476,443 0.0
Bausch Health Cos., Inc.
6.13 ％ 04/15/2025 3,258 3,290,972 0.0
Bausch Health Cos., Inc.
6.25 ％ 02/15/2029 9,519 8,111,625 0.1
Bausch Health Cos., Inc.
7.25 ％ 05/30/2029 9,800 8,566,438 0.1
Bausch Health Cos., Inc.
9.00 ％ 12/15/2025 6,654 6,919,198 0.0
CD&R Smokey Buyer, Inc.
6.75 ％ 07/15/2025 11,430 11,804,853 0.1
Charles River Laboratories International, Inc.
3.75 ％ 03/15/2029 1,000 960,789 0.0
CHS/Community Health Systems, Inc.
5.63 ％ 03/15/2027 7,408 7,466,504 0.1
CHS/Community Health Systems, Inc.
6.00 ％ 01/15/2029 7,082 7,122,739 0.0
CHS/Community Health Systems, Inc.
6.13 ％ 04/01/2030 17,452 16,230,103 0.1
CHS/Community Health Systems, Inc.
6.88 ％ 04/01/2028 2,000 1,847,003 0.0
CHS/Community Health Systems, Inc.
6.88 ％ 04/15/2029 33,534 32,461,503 0.2
DaVita, Inc.
4.63 ％ 06/01/2030 2,000 1,917,449 0.0
Elanco Animal Health, Inc.
5.77 ％ 08/28/2023 1,000 1,030,767 0.0
Elanco Animal Health, Inc.
6.40 ％ 08/28/2028 2,000 2,167,227 0.0
Endo Luxembourg Finance Co. I SARL/Endo US, Inc.
6.13 ％ 04/01/2029 2,000 1,884,149 0.0
Global Medical Response, Inc.
6.50 ％ 10/01/2025 29,645 29,091,131 0.2
Grifols Escrow Issuer SA
4.75 ％ 10/15/2028 12,153 11,447,997 0.1
Kronos Acquisition Holdings, Inc./KIK Custom
Products, Inc.
7.00 ％ 12/31/2027 55,853 47,281,877 0.3
46/123
EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
Lamb Weston Holdings, Inc.
4.13 ％ 01/31/2030 USD 1,000 $ 966,824 0.0 ％
Legacy LifePoint Health LLC
4.38 ％ 02/15/2027 1,000 954,364 0.0
Legacy LifePoint Health LLC
6.75 ％ 04/15/2025 1,667 1,726,484 0.0
LifePoint Health, Inc.
5.38 ％ 01/15/2029 3,000 2,816,251 0.0
Mallinckrodt International Finance SA/
Mallinckrodt CB LLC(c)
5.50 ％ 04/15/2025 3,859 1,945,225 0.0
Mallinckrodt International Finance SA/
Mallinckrodt CB LLC(c)
5.63 ％ 10/15/2023 5,298 2,637,316 0.0
ModivCare Escrow Issuer, Inc.
5.00 ％ 10/01/2029 3,999 3,766,279 0.0
ModivCare, Inc.
5.88 ％ 11/15/2025 3,735 3,745,034 0.0
Mozart Debt Merger Sub, Inc.
3.88 ％ 04/01/2029 23,239 22,068,559 0.1
Mozart Debt Merger Sub, Inc.
5.25 ％ 10/01/2029 40,404 38,710,491 0.2
Option Care Health, Inc.
4.38 ％ 10/31/2029 26,265 25,214,505 0.2
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV
5.13 ％ 04/30/2031 18,518 18,495,762 0.1
Par Pharmaceutical, Inc.
7.50 ％ 04/01/2027 6,263 6,271,685 0.0
Post Holdings, Inc.
5.50 ％ 12/15/2029 26,783 27,002,817 0.2
Post Holdings, Inc.
5.63 ％ 01/15/2028 3,097 3,119,010 0.0
Radiology Partners, Inc.
9.25 ％ 02/01/2028 36,585 36,520,663 0.2
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc./
LifePoint Health, Inc.
9.75 ％ 12/01/2026 47,895 50,253,453 0.3
RP Escrow Issuer LLC
5.25 ％ 12/15/2025 9,009 8,870,919 0.1
Tempur Sealy International, Inc.
3.88 ％ 10/15/2031 1,000 898,633 0.0
Tenet Healthcare Corp.
6.25 ％ 02/01/2027 5,000 5,141,392 0.0
Triton Water Holdings, Inc.
6.25 ％ 04/01/2029 16,820 15,507,610 0.1
US Acute Care Solutions LLC
6.38 ％ 03/01/2026 14,091 13,855,031 0.1
US Foods, Inc.
4.63 ％ 06/01/2030 20,566 19,954,633 0.1
US Renal Care, Inc.
10.63 ％ 07/15/2027 35,766 35,749,357 0.2
Vizient, Inc.
6.25 ％ 05/15/2027 4,262 4,413,295 0.0
5,722,175 0.0
WASH Multifamily Acquisition, Inc.
5.75 ％ 04/15/2026 5,687
655,607,826 3.7
エネルギー
Antero Resources Corp.
5.00 ％ 03/01/2025 4,000 4,050,000 0.0
Antero Resources Corp.
7.63 ％ 02/01/2029 2,486 2,693,632 0.0
Antero Resources Corp.
8.38 ％ 07/15/2026 13,544 14,874,459 0.1
Apache Corp.
4.25 ％ 01/15/2030 10,000 9,968,704 0.1
Athabasca Oil Corp.
9.75 ％ 11/01/2026 24,824 25,946,045 0.2
Berry Petroleum Co. LLC
7.00 ％ 02/15/2026 18,888 18,653,012 0.1
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.
6.63 ％ 07/15/2026 5,384 5,553,656 0.0
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.
7.63 ％ 12/15/2025 14,861 15,605,868 0.1
Callon Petroleum Co.
8.00 ％ 08/01/2028 24,696 25,578,724 0.1
Callon Petroleum, Co.
8.25 ％ 07/15/2025 6,693 6,670,773 0.0
Callon Petroleum, Co.
9.00 ％ 04/01/2025 6,226 6,667,495 0.0
CITGO Petroleum Corp.
6.38 ％ 06/15/2026 11,351 11,262,890 0.1
CITGO Petroleum Corp.
7.00 ％ 06/15/2025 37,747 37,843,748 0.2
Civitas Resources, Inc.
5.00 ％ 10/15/2026 5,264 5,189,932 0.0
Civitas Resources, Inc.
7.50 ％ 04/30/2026 968 963,323 0.0
CNX Resources Corp.
6.00 ％ 01/15/2029 15,392 15,729,480 0.1
CNX Resources Corp.
7.25 ％ 03/14/2027 3,321 3,511,530 0.0
Comstock Resources, Inc.
5.88 ％ 01/15/2030 7,503 7,264,367 0.0
Comstock Resources, Inc.
6.75 ％ 03/01/2029 14,500 14,765,673 0.1
Comstock Resources, Inc.
7.50 ％ 05/15/2025 3,753 3,830,008 0.0
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC
5.50 ％ 06/15/2031 24,829 24,706,213 0.1
Crescent Energy Finance LLC
7.25 ％ 05/01/2026 22,728 22,675,442 0.1
Diamond Foreign Asset Co./Diamond Finance LLC(a)
9.00 ％ 04/22/2027 2,012 2,010,340 0.0
Encino Acquisition Partners Holdings LLC
8.50 ％ 05/01/2028 35,107 35,528,550 0.2
EnLink Midstream LLC
5.63 ％ 01/15/2028 23,392 23,784,262 0.1
EnLink Midstream Partners LP
4.15 ％ 06/01/2025 1,667 1,673,088 0.0
EnLink Midstream Partners LP
4.40 ％ 04/01/2024 1,257 1,280,869 0.0
EnLink Midstream Partners LP
5.05 ％ 04/01/2045 12,856 10,636,432 0.1
EnLink Midstream Partners LP
5.45 ％ 06/01/2047 8,848 7,517,029 0.0
EnLink Midstream Partners LP
5.60 ％ 04/01/2044 10,151 8,757,164 0.1
EQT Corp.
3.90 ％ 10/01/2027 10,000 10,114,567 0.1
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.
5.63 ％ 06/15/2024 10,368 10,259,037 0.1
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.
6.25 ％ 05/15/2026 6,765 6,545,065 0.0
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.
6.50 ％ 10/01/2025 13,124 12,955,928 0.1
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.
7.75 ％ 02/01/2028 20,791 20,515,471 0.1
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.
8.00 ％ 01/15/2027 16,614 16,797,068 0.1
Global Partners LP/GLP Finance Corp.
6.88 ％ 01/15/2029 8,328 8,449,233 0.1
Global Partners LP/GLP Finance Corp.
7.00 ％ 08/01/2027 9,867 10,017,516 0.1
Gulfport Energy Corp.
8.00 ％ 05/17/2026 23,416 24,732,925 0.1
Harbour Energy PLC
5.50 ％ 10/15/2026 13,616 13,333,137 0.1
Hess Midstream Operations LP
4.25 ％ 02/15/2030 13,259 12,808,675 0.1
Hess Midstream Operations LP
5.63 ％ 02/15/2026 10,815 11,064,586 0.1
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.
5.75 ％ 02/01/2029 9,328 9,365,221 0.1
47/123
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.
6.00 ％ 02/01/2031 USD 12,329 $ 12,520,146 0.1 ％
Ithaca Energy North Sea PLC
9.00 ％ 07/15/2026 8,054 8,088,848 0.0
ITT Holdings LLC
6.50 ％ 08/01/2029 42,848 40,162,990 0.2
Moss Creek Resources Holdings, Inc.
7.50 ％ 01/15/2026 58,760 51,852,954 0.3
Nabors Industries Ltd.
7.25 ％ 01/15/2026 20,063 19,541,650 0.1
Nabors Industries Ltd.
7.50 ％ 01/15/2028 20,724 19,837,993 0.1
Nabors Industries, Inc.
7.38 ％ 05/15/2027 27,206 28,182,400 0.2
Neptune Energy Bondco PLC
6.63 ％ 05/15/2025 2,425 2,432,706 0.0
New Fortress Energy, Inc.
6.75 ％ 09/15/2025 35,027 33,653,713 0.2
NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.
7.50 ％ 02/01/2026 48,515 48,711,519 0.3
NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp.
6.13 ％ 03/01/2025 2,000 1,730,182 0.0
Occidental Petroleum Corp.
2.70 ％ 02/15/2023 16,135 16,136,539 0.1
Occidental Petroleum Corp.
3.40 ％ 04/15/2026 1,329 1,331,086 0.0
Occidental Petroleum Corp.
5.50 ％ 12/01/2025 5,236 5,621,596 0.0
Occidental Petroleum Corp.
5.88 ％ 09/01/2025 4,883 5,245,078 0.0
Occidental Petroleum Corp.
6.13 ％ 01/01/2031 7,692 8,742,008 0.1
Occidental Petroleum Corp.
8.00 ％ 07/15/2025 7,644 8,642,318 0.1
Occidental Petroleum Corp.
8.50 ％ 07/15/2027 3,851 4,643,325 0.0
Occidental Petroleum Corp.
8.88 ％ 07/15/2030 8,851 11,408,482 0.1
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.
9.25 ％ 05/15/2025 21,954 22,336,476 0.1
PDC Energy, Inc.
5.75 ％ 05/15/2026 16,387 16,663,809 0.1
PDC Energy, Inc.
6.13 ％ 09/15/2024 6,662 6,733,029 0.0
Range Resources Corp.
5.00 ％ 03/15/2023 6,864 6,941,533 0.0
Range Resources Corp.
8.25 ％ 01/15/2029 11,437 12,509,451 0.1
Renewable Energy Group, Inc.
5.88 ％ 06/01/2028 6,198 6,693,971 0.0
SM Energy Co.
6.50 ％ 07/15/2028 8,778 8,989,856 0.1
SM Energy Co.
6.63 ％ 01/15/2027 2,000 2,029,707 0.0
SM Energy Co.
6.75 ％ 09/15/2026 17,000 17,234,342 0.1
Southwestern Energy Co.
5.38 ％ 02/01/2029 18,012 18,524,496 0.1
Southwestern Energy Co.
8.38 ％ 09/15/2028 9,087 9,921,391 0.1
Summit Midstream Holdings LLC/
Summit Midstream Finance Corp.
8.50 ％ 10/15/2026 18,457 18,279,800 0.1
Sunnova Energy Corp.
5.88 ％ 09/01/2026 12,285 11,244,510 0.1
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.
5.88 ％ 03/15/2028 26,261 26,720,568 0.2
Talos Production, Inc.
12.00 ％ 01/15/2026 19,483 20,607,592 0.1
Transocean Phoenix 2 Ltd.
7.75 ％ 10/15/2024 10,405 10,547,697 0.1
Transocean Poseidon Ltd.
6.88 ％ 02/01/2027 938 914,008 0.0
Transocean, Inc.
7.25 ％ 11/01/2025 72 56,057 0.0
Transocean, Inc.
7.50 ％ 01/15/2026 27,681 21,435,384 0.1
Transocean, Inc.
8.00 ％ 02/01/2027 4,000 2,964,897 0.0
Transocean, Inc.
11.50 ％ 01/30/2027 5,345 5,344,811 0.0
Venture Global Calcasieu Pass LLC
4.13 ％ 08/15/2031 4,979 4,930,150 0.0
W&T Offshore, Inc.
9.75 ％ 11/01/2023 23,933 23,503,753 0.1
121,095 0.0
Weatherford International Ltd.
11.00 ％ 12/01/2024 117
1,145,885,053 6.5
その他の産業
Interface, Inc.
5.50 ％ 12/01/2028 4,882 4,917,767 0.0
KAR Auction Services, Inc.
5.13 ％ 06/01/2025 1,160 1,175,421 0.0
5,666,537 0.1
Ritchie Bros Holdings, Inc.
4.75 ％ 12/15/2031 5,695
11,759,725 0.1
サービス
ADT Security Corp. (The)
4.13 ％ 08/01/2029 1,000 945,955 0.0
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal
Finance Corp.
6.00 ％ 06/01/2029 13,593 12,710,644 0.1
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal
Finance Corp.
6.63 ％ 07/15/2026 22,051 22,596,704 0.1
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal
Finance Corp.
9.75 ％ 07/15/2027 20,978 22,028,487 0.1
ANGI Group LLC
3.88 ％ 08/15/2028 1,000 895,286 0.0
APCOA Parking Holdings GmbH
4.63 ％ 01/15/2027 EUR 8,760 9,331,042 0.1
Aptim Corp.
7.75 ％ 06/15/2025 USD 34,041 28,970,653 0.2
APX Group, Inc.
5.75 ％ 07/15/2029 41,964 37,695,012 0.2
APX Group, Inc.
6.75 ％ 02/15/2027 8,465 8,694,196 0.0
Aramark Services, Inc.
6.38 ％ 05/01/2025 20,566 21,293,272 0.1
Cars.com, Inc.
6.38 ％ 11/01/2028 16,622 16,778,196 0.1
CWT Travel Group, Inc.
8.50 ％ 11/19/2026 21,705 21,918,840 0.1
Garda World Security Corp.
4.63 ％ 02/15/2027 2,000 1,936,866 0.0
Garda World Security Corp.
6.00 ％ 06/01/2029 15,311 14,030,735 0.1
Garda World Security Corp.
9.50 ％ 11/01/2027 21,365 22,127,887 0.1
ION Trading Technologies SARL
5.75 ％ 05/15/2028 8,833 8,714,033 0.1
Korn Ferry
4.63 ％ 12/15/2027 17,280 17,020,800 0.1
Millennium Escrow Corp.
6.63 ％ 08/01/2026 30,817 30,046,879 0.2
MoneyGram International, Inc.
5.38 ％ 08/01/2026 12,901 13,469,363 0.1
MPH Acquisition Holdings LLC
5.50 ％ 09/01/2028 23,935 23,148,307 0.1
MPH Acquisition Holdings LLC
5.75 ％ 11/01/2028 59,950 54,091,754 0.3
48/123
EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co.
5.63 ％ 10/01/2028 USD 10,955 $ 10,599,047 0.1 ％
Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co.
5.88 ％ 10/01/2030 11,761 11,394,424 0.1
Prime Security Services Borrower LLC/
Prime Finance, Inc.
5.75 ％ 04/15/2026 3,000 3,082,712 0.0
Prime Security Services Borrower LLC/
Prime Finance, Inc.
6.25 ％ 01/15/2028 51,628 49,830,707 0.3
Sabre GLBL, Inc.
7.38 ％ 09/01/2025 17,465 18,105,129 0.1
Sabre GLBL, Inc.
9.25 ％ 04/15/2025 12,443 14,037,469 0.1
TripAdvisor, Inc.
7.00 ％ 07/15/2025 15,163 15,776,875 0.1
Verisure Midholding AB
5.25 ％ 02/15/2029 EUR 21,242 22,393,513 0.1
Verscend Escrow Corp.
9.75 ％ 08/15/2026 USD 57,645 60,424,399 0.3
25,069,141 0.1
ZipRecruiter, Inc.
5.00 ％ 01/15/2030 25,440
619,158,327 3.5
テクノロジー
Ahead DB Holdings LLC
6.63 ％ 05/01/2028 21,260 20,138,436 0.1
Austin BidCo, Inc.
7.13 ％ 12/15/2028 17,654 17,345,069 0.1
Avaya, Inc.
6.13 ％ 09/15/2028 45,942 44,397,623 0.3
Boxer Parent Co., Inc.
7.13 ％ 10/02/2025 14,476 14,986,375 0.1
Cablevision Lightpath LLC
5.63 ％ 09/15/2028 16,278 14,838,652 0.1
Clarivate Science Holdings Corp.
4.88 ％ 07/01/2029 9,245 8,702,388 0.0
CommScope, Inc.
4.75 ％ 09/01/2029 5,241 4,924,865 0.0
CommScope, Inc.
6.00 ％ 03/01/2026 15,921 16,303,564 0.1
CommScope, Inc.
8.25 ％ 03/01/2027 6,325 6,292,058 0.0
Dell International LLC/EMC Corp.
5.85 ％ 07/15/2025 9,315 10,237,931 0.1
LogMeIn, Inc.
5.50 ％ 09/01/2027 13,368 12,726,000 0.1
Minerva Merger Sub, Inc.
6.50 ％ 02/15/2030 46,108 44,369,124 0.2
NCR Corp.
5.00 ％ 10/01/2028 3,000 2,948,791 0.0
NCR Corp.
5.75 ％ 09/01/2027 11,568 11,747,822 0.1
NCR Corp.
6.13 ％ 09/01/2029 11,508 11,945,498 0.1
Playtika Holding Corp.
4.25 ％ 03/15/2029 1,000 947,705 0.0
Presidio Holdings, Inc.
4.88 ％ 02/01/2027 11,848 11,910,652 0.1
Presidio Holdings, Inc.
8.25 ％ 02/01/2028 35,003 35,840,327 0.2
Rackspace Technology Global, Inc.
3.50 ％ 02/15/2028 1,000 907,732 0.0
Science Applications International Corp.
4.88 ％ 04/01/2028 2,038 1,990,439 0.0
Seagate HDD Cayman
4.09 ％ 06/01/2029 25,862 24,898,131 0.1
Seagate HDD Cayman
4.88 ％ 06/01/2027 11,014 11,371,950 0.1
71,605,992 0.4
Veritas US, Inc./Veritas Bermuda Ltd.
7.50 ％ 09/01/2025 72,383
401,377,124 2.3
輸送－航空
Air Canada
3.88 ％ 08/15/2026 8,507 8,271,558 0.1
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.
5.50 ％ 04/20/2026 23,831 24,421,929 0.1
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.
5.75 ％ 04/20/2029 20,260 20,705,313 0.1
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd./
HawaiianMiles Loyalty Ltd.
5.75 ％ 01/20/2026 13,097 13,298,159 0.1
Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd.
8.00 ％ 09/20/2025 20,443 22,231,798 0.1
6,905,369 0.1
United Airlines, Inc.
4.63 ％ 04/15/2029 7,072
95,834,126 0.6
輸送－サービス
AerCap Global Aviation Trust
6.50 ％ 06/15/2045 5,371 5,633,043 0.0
Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc.
5.25 ％ 10/15/2026 EUR 19,265 21,260,725 0.1
Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc.
6.13 ％ 10/15/2026 USD 14,925 14,512,110 0.1
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.
5.38 ％ 03/01/2029 16,633 16,352,870 0.1
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.
5.75 ％ 07/15/2027 32,463 32,743,774 0.2
BCP V Modular Services
6.75 ％ 11/30/2029 EUR 31,430 32,254,154 0.2
BCP V Modular Services Finance II PLC
4.75 ％ 11/30/2028 3,116 3,321,518 0.0
Herc Holdings, Inc.
5.50 ％ 07/15/2027 USD 17,323 17,813,346 0.1
PROG Holdings, Inc.
6.00 ％ 11/15/2029 31,813 30,541,363 0.2
United Rentals North America, Inc. 1,965,164 0.0
4.00 ％ 07/15/2030 2,000
176,398,067 1.0
7,172,723,379 40.9
金融機関
銀行業
Alliance Data Systems Corp.
4.75 ％ 12/15/2024 24,532 24,468,185 0.1
Alliance Data Systems Corp.
7.00 ％ 01/15/2026 11,510 11,812,138 0.1
Ally Financial, Inc., Series C(d)
4.70 ％ 05/15/2028 16,427 15,236,042 0.1
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA(d)
5.88 ％ 05/24/2022 EUR 16,000 17,994,647 0.1
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Series 9(d)
6.50 ％ 03/05/2025 USD 41,600 41,723,224 0.2
Banco Santander SA(d)
6.75 ％ 04/25/2022 EUR 39,400 44,494,421 0.3
Bank of Ireland, Series E
10.00 ％ 12/19/2022 15,000 18,041,288 0.1
CaixaBank SA(d)
5.88 ％ 10/09/2027 200 237,425 0.0
Citizens Financial Group, Inc., Series B(d)
6.00 ％ 07/06/2023 USD 8,895 8,666,464 0.0
Credit Suisse Group AG(d)
6.25 ％ 12/18/2024 31,464 32,247,408 0.2
Credit Suisse Group AG(d)
7.50 ％ 07/17/2023 35,155 35,958,236 0.2
Credit Suisse Group AG(d)
7.50 ％ 12/11/2023 10,650 11,159,576 0.1
Intesa Sanpaolo SpA
5.02 ％ 06/26/2024 206 211,721 0.0
49/123
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
Intesa Sanpaolo SpA
5.71 ％ 01/15/2026 USD 11,463 $ 12,120,827 0.1 ％
Societe Generale SA(d)
8.00 ％ 09/29/2025 44,504 48,428,168 0.3
24,341,638 0.1
UniCredit SpA(d)
9.25 ％ 06/03/2022 EUR 21,339
347,141,408 2.0
ブローカー業
Advisor Group Holdings, Inc.
10.75 ％ 08/01/2027 USD 18,913 20,621,758 0.1
Jane Street Group/JSG Finance, Inc.
4.50 ％ 11/15/2029 17,256 16,815,501 0.1
50,585,278 0.3
NFP Corp.
6.88 ％ 08/15/2028 54,445
88,022,537 0.5
金融
Aircastle Ltd.(d)
5.25 ％ 06/15/2026 24,017 23,084,114 0.1
Castlelake Aviation Finance DAC
5.00 ％ 04/15/2027 10,157 9,650,578 0.1
CNG Holdings, Inc.
12.50 ％ 06/15/2024 17,033 16,097,221 0.1
Compass Group Diversified Holdings LLC
5.25 ％ 04/15/2029 17,385 16,815,552 0.1
Curo Group Holdings Corp.
7.50 ％ 08/01/2028 49,329 43,780,148 0.3
Enova International, Inc.
8.50 ％ 09/01/2024 6,350 6,339,748 0.0
Enova International, Inc.
8.50 ％ 09/15/2025 32,666 32,498,190 0.2
goeasy Ltd.
5.38 ％ 12/01/2024 14,674 14,820,740 0.1
HighTower Holding, LLC
6.75 ％ 04/15/2029 29,639 29,544,832 0.2
ILFC E-Capital Trust I(e)
3.37 ％ 12/21/2065 9,500 7,787,319 0.0
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp.
5.00 ％ 08/15/2028 28,217 27,227,224 0.2
Navient Corp.
5.00 ％ 03/15/2027 3,200 3,105,929 0.0
Navient Corp.
5.88 ％ 10/25/2024 1,000 1,034,393 0.0
Navient Corp.
7.25 ％ 09/25/2023 182 190,936 0.0
OneMain Finance Corp.
6.88 ％ 03/15/2025 6,000 6,402,226 0.0
3,253,278 0.0
Springleaf Finance Corp.
7.13 ％ 03/15/2026 3,000
241,632,428 1.4
保険
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.
6.00 ％ 08/01/2029 2,239 2,028,863 0.0
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.
7.00 ％ 11/15/2025 25,698 25,546,714 0.2
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.
10.13 ％ 08/01/2026 19,929 21,121,128 0.1
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant
Holdings Co-Issuer
6.75 ％ 10/15/2027 35,347 34,574,943 0.2
AmWINS Group, Inc.
4.88 ％ 06/30/2029 8,871 8,488,299 0.1
Ardonagh Midco 2 PLC(a)
11.50 ％ 01/15/2027 36,941 40,106,006 0.2
AssuredPartners, Inc.
5.63 ％ 01/15/2029 35,614 32,770,492 0.2
HUB International Ltd.
7.00 ％ 05/01/2026 5,000 5,058,882 0.0
2,010,401 0.0
USI, Inc./NY
6.88 ％ 05/01/2025 2,000
171,705,728 1.0
その他の金融
Altice France Holding SA
10.50 ％ 05/15/2027 16,348 17,115,566 0.1
Asteroid Private Merger Sub, Inc.
8.50 ％ 11/15/2029 31,547 30,435,666 0.1
Intrum AB
3.50 ％ 07/15/2026 EUR 16,915 17,922,816 0.1
11,761,702 0.1
Intrum AB
4.88 ％ 08/15/2025 10,509
77,235,750 0.4
リート
Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/
BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL
4.50 ％ 04/01/2027 USD 26,418 24,636,250 0.1
Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/
BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL
5.75 ％ 05/15/2026 8,837 8,745,762 0.1
Diversified Healthcare Trust
4.75 ％ 02/15/2028 3,000 2,720,899 0.0
Diversified Healthcare Trust
9.75 ％ 06/15/2025 23,996 25,375,319 0.1
Iron Mountain UK PLC
3.88 ％ 11/15/2025 GBP 1,000 1,332,488 0.0
Iron Mountain, Inc.
4.88 ％ 09/15/2027 USD 1,028 1,026,957 0.0
Iron Mountain, Inc.
4.88 ％ 09/15/2029 13,788 13,305,420 0.1
Iron Mountain, Inc.
5.00 ％ 07/15/2028 10,641 10,550,776 0.1
Iron Mountain, Inc.
5.25 ％ 03/15/2028 2,653 2,656,420 0.0
MGM Growth Properties Operating Partnership LP/
MGP Finance Co-Issuer, Inc.
4.63 ％ 06/15/2025 4,985 5,161,741 0.0
MGM Growth Properties Operating Partnership LP/
MGP Finance Co-Issuer, Inc.
5.63 ％ 05/01/2024 3,667 3,813,685 0.0
MGM Growth Properties Operating Partnership LP/
MGP Finance Co-Issuer, Inc.
5.75 ％ 02/01/2027 2,493 2,702,127 0.0
Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic
Property LLC/PK Finance Co-Issuer
4.88 ％ 05/15/2029 9,031 8,709,648 0.1
2,980,088 0.0
VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc.
4.13 ％ 08/15/2030 3,000
113,717,580 0.6
1,039,455,431 5.9
公益事業
電気
Calpine Corp.
4.50 ％ 02/15/2028 1,000 975,930 0.0
Calpine Corp.
4.63 ％ 02/01/2029 1,000 929,891 0.0
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
Calpine Corp.
5.00 ％ 02/01/2031 USD 4,000 $ 3,693,016 0.0 ％
Calpine Corp.
5.13 ％ 03/15/2028 17,753 17,120,018 0.1
Calpine Corp.
5.25 ％ 06/01/2026 661 672,267 0.0
NRG Energy, Inc.
6.63 ％ 01/15/2027 334 345,956 0.0
Talen Energy Supply LLC
6.50 ％ 06/01/2025 30,480 12,797,321 0.1
Talen Energy Supply LLC
7.25 ％ 05/15/2027 6,399 5,727,742 0.0
Talen Energy Supply LLC
10.50 ％ 01/15/2026 58,233 26,814,868 0.1
Vistra Corp.(d)
7.00 ％ 12/15/2026 14,856 14,746,997 0.1
18,247,062 0.1
Vistra Corp.(d)
8.00 ％ 10/15/2026 17,732
102,071,068 0.5
その他の公益事業
Solaris Midstream Holdings LLC 11,669,961 0.1
7.63 ％ 04/01/2026 11,409
113,741,029 0.6
準ソブリン債
エネルギー
Citgo Holding, Inc. 31,074,302 0.2
9.25 ％ 08/01/2024 31,077
転換社債
通信－メディア
5,921,190 0.0
DISH Network Corp.(b)
3.38 ％ 08/15/2026 6,494
8,362,915,331 47.6
エマージング・マーケット－ハード・カレンシー
ソブリン債
アンゴラ
Angolan Government International Bond
8.00 ％ 11/26/2029 61,420 60,345,150 0.3
Angolan Government International Bond
8.25 ％ 05/09/2028 28,770 28,698,075 0.2
Angolan Government International Bond
9.13 ％ 11/26/2049 56,178 52,105,095 0.3
9,931,005 0.1
Angolan Government International Bond
9.38 ％ 05/08/2048 10,509
151,079,325 0.9
アルゼンチン
Argentine Republic Government International Bond
0.50 ％ 07/09/2030 82,924 26,452,677 0.1
Argentine Republic Government International Bond
1.00 ％ 07/09/2029 20,068 6,612,248 0.0
Argentine Republic Government International Bond
1.13 ％ 07/09/2035 218,948 64,918,035 0.4
Argentine Republic Government International Bond
2.00 ％ 01/09/2038 24,411 9,031,993 0.1
Argentine Republic Government International Bond 10,398,870 0.1
2.50 ％ 07/09/2041 30,585
117,413,823 0.7
コロンビア
Colombia Government International Bond
5.63 ％ 02/26/2044 17,589 15,778,432 0.1
Colombia Government International Bond
6.13 ％ 01/18/2041 9,337 9,023,627 0.0
15,289,171 0.1
Colombia Government International Bond
7.38 ％ 09/18/2037 13,795
40,091,230 0.2
コスタリカ
32,439,194 0.2
Costa Rica Government International Bond
6.13 ％ 02/19/2031 32,771
ドミニカ共和国
Dominican Republic International Bond
5.50 ％ 01/27/2025 3,775 3,926,000 0.0
Dominican Republic International Bond
5.88 ％ 01/30/2060 14,092 11,857,537 0.1
Dominican Republic International Bond
5.95 ％ 01/25/2027 27,913 29,029,520 0.1
Dominican Republic International Bond
6.00 ％ 07/19/2028 63,400 65,412,950 0.4
Dominican Republic International Bond
6.50 ％ 02/15/2048 7,709 7,235,860 0.0
Dominican Republic International Bond
6.88 ％ 01/29/2026 9,441 10,290,690 0.1
Dominican Republic International Bond
7.45 ％ 04/30/2044 17,877 18,729,509 0.1
18,362,978 0.1
Dominican Republic International Bond
8.63 ％ 04/20/2027 16,359
164,845,044 0.9
エクアドル
Ecuador Government International Bond
0.00 ％ 07/31/2030 5,863 3,447,225 0.0
Ecuador Government International Bond
0.50 ％ 07/31/2040 16,709 10,393,757 0.1
Ecuador Government International Bond
1.00 ％ 07/31/2035 92,884 65,500,516 0.4
23,972,260 0.1
Ecuador Government International Bond
5.00 ％ 07/31/2030 27,255
103,313,758 0.6
エジプト
Egypt Government International Bond
3.88 ％ 02/16/2026 5,392 4,670,820 0.0
Egypt Government International Bond
5.88 ％ 02/16/2031 1,655 1,282,625 0.0
Egypt Government International Bond
6.20 ％ 03/01/2024 28,900 29,044,500 0.2
Egypt Government International Bond
6.59 ％ 02/21/2028 7,360 6,550,400 0.0
Egypt Government International Bond
7.30 ％ 09/30/2033 3,437 2,809,748 0.0
Egypt Government International Bond
7.50 ％ 01/31/2027 15,058 14,455,680 0.1
Egypt Government International Bond
7.60 ％ 03/01/2029 16,788 15,067,230 0.1
Egypt Government International Bond
7.63 ％ 05/29/2032 43,364 36,208,940 0.2
Egypt Government International Bond
8.50 ％ 01/31/2047 7,580 5,836,600 0.0
Egypt Government International Bond
8.70 ％ 03/01/2049 10,320 8,075,400 0.1
51/123
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
$ 17,998,312 0.1
Egypt Government International Bond
8.88 ％ 05/29/2050 USD 22,855 ％
142,000,255 0.8
エルサルバドル
El Salvador Government International Bond
5.88 ％ 01/30/2025 19,017 11,455,365 0.1
El Salvador Government International Bond
6.38 ％ 01/18/2027 8,560 4,674,830 0.0
El Salvador Government International Bond
7.12 ％ 01/20/2050 34,297 16,736,936 0.1
El Salvador Government International Bond
7.63 ％ 02/01/2041 7,141 3,582,997 0.0
963,313 0.0
El Salvador Government International Bond
7.65 ％ 06/15/2035 1,843
37,413,441 0.2
ガボン
Gabon Government International Bond
6.63 ％ 02/06/2031 28,288 25,720,864 0.2
17,878,373 0.1
Gabon Government International Bond
6.95 ％ 06/16/2025 17,720
43,599,237 0.3
ガーナ
Ghana Government International Bond
7.63 ％ 05/16/2029 17,955 12,119,625 0.1
Ghana Government International Bond
7.75 ％ 04/07/2029 16,009 10,846,097 0.1
Ghana Government International Bond
7.88 ％ 03/26/2027 20,893 14,938,495 0.1
Ghana Government International Bond
8.13 ％ 01/18/2026 10,000 7,750,000 0.0
Ghana Government International Bond
8.13 ％ 03/26/2032 31,733 21,261,110 0.1
Ghana Government International Bond
8.63 ％ 04/07/2034 11,455 7,588,938 0.0
Ghana Government International Bond
8.63 ％ 06/16/2049 25,866 16,748,235 0.1
Ghana Government International Bond
8.95 ％ 03/26/2051 6,050 3,932,500 0.0
11,365,490 0.1
Ghana Government International Bond
10.75 ％ 10/14/2030 11,717
106,550,490 0.6
ホンジュラス
Honduras Government International Bond
6.25 ％ 01/19/2027 29,458 26,526,929 0.1
13,064,246 0.1
Honduras Government International Bond
7.50 ％ 03/15/2024 13,637
39,591,175 0.2
イラク
19,539,414 0.1
Iraq International Bond
5.80 ％ 01/15/2028 20,383
コートジボワール
Ivory Coast Government International Bond
4.88 ％ 01/30/2032 EUR 43,563 41,588,476 0.3
Ivory Coast Government International Bond
5.13 ％ 06/15/2025 3,272 3,874,637 0.0
Ivory Coast Government International Bond
6.13 ％ 06/15/2033 USD 6,219 5,985,010 0.0
Ivory Coast Government International Bond
6.38 ％ 03/03/2028 44,268 45,299,998 0.3
39,828,082 0.2
Ivory Coast Government International Bond
6.88 ％ 10/17/2040 EUR 39,053
136,576,203 0.8
ジャマイカ
5,227,082 0.0
Jamaica Government International Bond
6.75 ％ 04/28/2028 USD 4,743
ケニア
Republic of Kenya Government International Bond
6.88 ％ 06/24/2024 30,874 31,954,590 0.1
Republic of Kenya Government International Bond
7.00 ％ 05/22/2027 16,016 15,295,280 0.1
9,112,635 0.1
Republic of Kenya Government International Bond
7.25 ％ 02/28/2028 9,643
56,362,505 0.3
レバノン
Lebanon Government International Bond, Series G(c)
6.60 ％ 11/27/2026 10,759 1,264,182 0.0
Lebanon Government International Bond(c)
6.65 ％ 04/22/2024 4,315 507,013 0.0
658,705 0.0
Lebanon Government International Bond(c)
6.85 ％ 03/23/2027 5,606
2,429,900 0.0
ナイジェリア
Nigeria Government International Bond
6.13 ％ 09/28/2028 12,918 11,915,240 0.1
Nigeria Government International Bond
6.38 ％ 07/12/2023 8,691 8,930,003 0.1
Nigeria Government International Bond
6.50 ％ 11/28/2027 4,404 4,183,800 0.0
Nigeria Government International Bond
7.14 ％ 02/23/2030 24,937 23,253,752 0.1
Nigeria Government International Bond
7.63 ％ 11/21/2025 31,750 33,655,000 0.1
Nigeria Government International Bond
7.63 ％ 11/28/2047 15,679 12,660,793 0.1
Nigeria Government International Bond
7.70 ％ 02/23/2038 14,105 11,918,725 0.1
40,068,525 0.2
Nigeria Government International Bond
7.88 ％ 02/16/2032 43,612
146,585,838 0.8
パキスタン
Pakistan Government International Bond
6.00 ％ 04/08/2026 15,032 13,718,354 0.1
Pakistan Government International Bond
6.88 ％ 12/05/2027 918 849,035 0.0
21,519,150 0.1
Pakistan Government International Bond
7.38 ％ 04/08/2031 25,092
36,086,539 0.2
南アフリカ
Republic of South Africa Government
International Bond
4.30 ％ 10/12/2028 21,899 21,013,459 0.1
Republic of South Africa Government
International Bond
4.85 ％ 09/30/2029 20,001 19,504,725 0.1
Republic of South Africa Government
International Bond
5.65 ％ 09/27/2047 8,663 7,422,026 0.1
52/123
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
Republic of South Africa Government
International Bond
5.75 ％ 09/30/2049 USD 103,528 $ 89,150,549 0.5 ％
Republic of South Africa Government
1,571,698 0.0
International Bond
6.30 ％ 06/22/2048 1,684
138,662,457 0.8
ウクライナ
Ukraine Government International Bond
7.25 ％ 03/15/2033 37,766 12,085,120 0.1
Ukraine Government International Bond
7.38 ％ 09/25/2032 24,077 7,704,640 0.1
Ukraine Government International Bond
7.75 ％ 09/01/2023 45,102 18,040,800 0.1
Ukraine Government International Bond
7.75 ％ 09/01/2024 38,721 12,390,720 0.1
Ukraine Government International Bond
7.75 ％ 09/01/2025 10,000 3,200,000 0.0
Ukraine Government International Bond
7.75 ％ 09/01/2027 13,037 4,171,840 0.0
2,915,520 0.0
Ukraine Government International Bond
9.75 ％ 11/01/2028 9,111
60,508,640 0.4
ベネズエラ
Venezuela Government International Bond(c)
9.00 ％ 05/07/2023 4,270 234,850 0.0
3,149,795 0.0
Venezuela Government International Bond(c)
9.25 ％ 09/15/2027 57,269
3,384,645 0.0
1,583,700,195 9.0
産業
基幹産業
Braskem Idesa SAPI
6.99 ％ 02/20/2032 8,549 8,164,295 0.0
Braskem Idesa SAPI
7.45 ％ 11/15/2029 24,763 24,589,659 0.1
Braskem Netherlands Finance BV
4.50 ％ 01/10/2028 10,931 10,985,108 0.1
Braskem Netherlands Finance BV
4.50 ％ 01/31/2030 32,575 32,086,375 0.2
Cia de Minas Buenaventura SAA
5.50 ％ 07/23/2026 10,002 9,873,224 0.1
CSN Inova Ventures
6.75 ％ 01/28/2028 14,737 15,296,221 0.1
CSN Resources SA
7.63 ％ 04/17/2026 12,983 13,537,881 0.1
Eldorado Gold Corp.
6.25 ％ 09/01/2029 20,939 20,939,000 0.1
First Quantum Minerals Ltd.
6.88 ％ 10/15/2027 33,725 35,693,528 0.2
First Quantum Minerals Ltd.
7.25 ％ 04/01/2023 13,290 13,310,766 0.1
First Quantum Minerals Ltd.
7.50 ％ 04/01/2025 10,621 10,836,739 0.1
HTA Group Ltd./Mauritius
7.00 ％ 12/18/2025 14,504 14,649,040 0.1
Indika Energy Capital IV Pte Ltd.
8.25 ％ 10/22/2025 30,464 29,854,720 0.1
JSW Steel Ltd.
3.95 ％ 04/05/2027 4,086 3,881,700 0.0
JSW Steel Ltd.
5.95 ％ 04/18/2024 9,640 9,917,150 0.1
Nexa Resources SA
6.50 ％ 01/18/2028 22,620 23,557,316 0.1
OCP SA
3.75 ％ 06/23/2031 7,803 6,837,379 0.0
Sasol Financing USA LLC
5.88 ％ 03/27/2024 9,655 9,809,480 0.1
Stillwater Mining Co.
4.00 ％ 11/16/2026 10,431 9,987,683 0.1
Stillwater Mining Co.
4.50 ％ 11/16/2029 9,575 8,809,000 0.1
Suzano Austria GmbH
7.00 ％ 03/16/2047 4,960 5,648,200 0.0
Vedanta Resources Finance II PLC
13.88 ％ 01/21/2024 40,014 40,664,227 0.2
4,538,503 0.0
Volcan Cia Minera SAA
4.38 ％ 02/11/2026 4,778
363,467,194 2.1
資本財
Cemex SAB de CV
3.88 ％ 07/11/2031 1,023 910,470 0.0
Cemex SAB de CV(d)
5.13 ％ 06/08/2026 17,508 16,720,140 0.1
Cemex SAB de CV
7.38 ％ 06/05/2027 10,634 11,365,619 0.1
Embraer Netherlands Finance BV
5.40 ％ 02/01/2027 26,390 26,340,519 0.2
Embraer Netherlands Finance BV
6.95 ％ 01/17/2028 23,369 24,286,233 0.1
IHS Holding Ltd.
5.63 ％ 11/29/2026 7,892 7,714,430 0.1
IHS Holding Ltd.
6.25 ％ 11/29/2028 3,321 3,229,673 0.0
6,923,660 0.0
Klabin Austria GmbH
7.00 ％ 04/03/2049 6,722
97,490,744 0.6
通信－メディア
Globo Comunicacao e Participacoes SA
4.88 ％ 01/22/2030 6,730 5,995,623 0.0
2,615,010 0.0
VTR Finance NV
6.38 ％ 07/15/2028 2,602
8,610,633 0.0
通信－電気通信
C&W Senior Financing DAC
6.88 ％ 09/15/2027 25,208 26,061,567 0.2
CT Trust
5.13 ％ 02/03/2032 2,789 2,796,134 0.0
Digicel International Finance Ltd./
Digicel international Holdings Ltd.
8.75 ％ 05/25/2024 4,359 4,385,699 0.0
MTN Mauritius Investments Ltd.
6.50 ％ 10/13/2026 3,770 4,013,401 0.0
16,837,330 0.1
Oi Movel SA
8.75 ％ 07/30/2026 16,489
54,094,131 0.3
53/123
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
消費財（ディフェンシブ）
BRF GmbH
4.35 ％ 09/29/2026 USD 6,109 $ 6,012,783 0.1 ％
BRF SA
4.88 ％ 01/24/2030 2,443 2,319,812 0.0
BRF SA
5.75 ％ 09/21/2050 2,952 2,630,379 0.0
Central American Bottling Corp./CBC Bottling
Holdco SL/Beliv Holdco SL
5.25 ％ 04/27/2029 2,741 2,776,085 0.0
Cosan SA
5.50 ％ 09/20/2029 13,818 13,742,865 0.1
5,098,941 0.0
Ulker Biskuvi Sanayi AS
6.95 ％ 10/30/2025 5,581
32,580,865 0.2
エネルギー
Ecopetrol SA
4.63 ％ 11/02/2031 8,355 7,471,459 0.0
Ecopetrol SA
5.88 ％ 11/02/2051 6,407 5,373,551 0.0
Ecopetrol SA
6.88 ％ 04/29/2030 23,645 24,697,202 0.1
Empresa Electrica Cochrane SpA
5.50 ％ 05/14/2027 2,885 2,840,048 0.0
Gran Tierra Energy, Inc.
7.75 ％ 05/23/2027 9,261 8,408,022 0.1
HPCL-Mittal Energy Ltd.
5.45 ％ 10/22/2026 3,062 3,073,482 0.0
Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru
6.38 ％ 06/01/2028 1,737 1,683,989 0.0
Investment Energy Resources Ltd.
6.25 ％ 04/26/2029 8,915 9,182,450 0.1
Kosmos Energy Ltd.
7.50 ％ 03/01/2028 13,719 12,792,967 0.1
Medco Platinum Road Pte Ltd.
6.75 ％ 01/30/2025 15,289 15,353,978 0.1
MV24 Capital BV
6.75 ％ 06/01/2034 11,005 10,660,911 0.1
Oleoducto Central SA
4.00 ％ 07/14/2027 3,463 3,271,020 0.0
Peru LNG SRL
5.38 ％ 03/22/2030 22,893 19,756,659 0.1
Petrobras Global Finance BV
5.60 ％ 01/03/2031 38,275 38,144,674 0.2
Petrobras Global Finance BV
6.75 ％ 01/27/2041 18,520 18,841,137 0.1
Petrobras Global Finance BV
7.38 ％ 01/17/2027 25,478 28,503,512 0.2
Petrobras Global Finance BV
8.75 ％ 05/23/2026 12,234 14,354,305 0.1
Raizen Fuels Finance SA
5.30 ％ 01/20/2027 7,683 7,999,348 0.0
SEPLAT Energy PLC
7.75 ％ 04/01/2026 17,384 16,949,400 0.1
10,019,957 0.1
SierraCol Energy Andina LLC
6.00 ％ 06/15/2028 11,029
259,378,071 1.5
サービス
Bidvest Group UK PLC (The)
3.63 ％ 09/23/2026 7,895 7,539,725 0.1
StoneCo Ltd. 4,101,396 0.0
3.95 ％ 06/16/2028 5,172
11,641,121 0.1
テクノロジー
Baidu, Inc.
3.43 ％ 04/07/2030 304 307,654 0.0
36,606,701 0.2
CA Magnum Holdings
5.38 ％ 10/31/2026 36,561
36,914,355 0.2
輸送－サービス
Acu Petroleo Luxembourg SARL
7.50 ％ 01/13/2032 9,100 8,350,160 0.0
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA
6.75 ％ 03/30/2029 10,660 10,606,700 0.1
2,594,815 0.0
JSW Infrastructure Ltd.
4.95 ％ 01/21/2029 2,678
21,551,675 0.1
885,728,789 5.1
金融機関
銀行業
Absa Group Ltd.(d)
6.38 ％ 05/27/2026 6,561 6,413,378 0.0
BBVA Bancomer SA/Texas
5.88 ％ 09/13/2034 3,720 3,663,270 0.0
11,600,540 0.1
Fidelity Bank PLC
10.50 ％ 10/16/2022 11,480
21,677,188 0.1
金融
Huarong Finance 2017 Co., Ltd.
3.75 ％ 04/27/2022 750 750,000 0.0
Huarong Finance 2017 Co., Ltd.
4.75 ％ 04/27/2027 4,249 4,100,285 0.0
Huarong Finance 2019 Co., Ltd.
3.25 ％ 11/13/2024 2,492 2,367,400 0.0
Huarong Finance 2019 Co., Ltd.
3.75 ％ 05/29/2024 1,330 1,296,750 0.0
Huarong Finance 2019 Co., Ltd.
4.50 ％ 05/29/2029 6,073 5,678,255 0.1
Huarong Finance II Co., Ltd.
4.63 ％ 06/03/2026 5,895 5,685,727 0.1
Huarong Finance II Co., Ltd.
4.88 ％ 11/22/2026 2,841 2,762,873 0.0
20,632,452 0.1
Huarong Finance II Co., Ltd.
5.50 ％ 01/16/2025 20,581
43,273,742 0.3
その他の金融
OEC Finance Ltd.(a)
4.38 ％ 10/25/2029 3,166 129,797 0.0
OEC Finance Ltd.(a)
5.25 ％ 12/27/2033 3,612 148,080 0.0
1,329,992 0.0
OEC Finance Ltd.(a)
7.13 ％ 12/26/2046 34,251
1,607,869 0.0
リート
Agile Group Holdings Ltd.
5.50 ％ 05/17/2026 944 349,280 0.0
Central China Real Estate Ltd.
7.25 ％ 04/24/2023 943 518,650 0.0
54/123
EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
Central China Real Estate Ltd.
7.25 ％ 07/16/2024 USD 1,354 $ 609,300 0.0 ％
Central China Real Estate Ltd.
7.25 ％ 08/13/2024 3,686 1,658,700 0.0
Central China Real Estate Ltd.
7.50 ％ 07/14/2025 2,305 1,014,200 0.0
Central China Real Estate Ltd.
7.75 ％ 05/24/2024 3,475 1,563,750 0.0
Central China Real Estate Ltd.
7.90 ％ 11/07/2023 237 111,390 0.0
China Aoyuan Group Ltd.(c)
5.38 ％ 09/13/2022 206 38,110 0.0
China Aoyuan Group Ltd.(c)
5.88 ％ 03/01/2027 6,458 1,130,150 0.0
China Aoyuan Group Ltd.(c)
5.98 ％ 08/18/2025 1,187 207,725 0.0
China Aoyuan Group Ltd.(c)
7.95 ％ 02/19/2023 1,954 351,720 0.0
China Evergrande Group(c)
7.50 ％ 06/28/2023 2,122 307,690 0.0
China Evergrande Group(c)
11.50 ％ 01/22/2023 15,594 2,261,130 0.1
China Evergrande Group(c)
12.00 ％ 01/22/2024 905 131,225 0.0
China SCE Group Holdings Ltd.
5.95 ％ 09/29/2024 2,832 1,784,160 0.0
China SCE Group Holdings Ltd.
6.00 ％ 02/04/2026 3,014 1,687,840 0.0
China SCE Group Holdings Ltd.
7.00 ％ 05/02/2025 2,558 1,483,640 0.0
CIFI Holdings Group Co., Ltd.
4.80 ％ 05/17/2028 220 162,250 0.0
Kaisa Group Holdings Ltd.(c)
9.38 ％ 06/30/2024 1,744 388,040 0.0
Kaisa Group Holdings Ltd.(c)
9.95 ％ 07/23/2025 8,471 1,902,269 0.0
Kaisa Group Holdings Ltd.(c)
10.50 ％ 01/15/2025 673 148,060 0.0
Kaisa Group Holdings Ltd.(c)
11.50 ％ 01/30/2023 3,996 899,100 0.0
Kaisa Group Holdings Ltd.(c)
11.65 ％ 06/01/2026 1,453 325,381 0.0
Kaisa Group Holdings Ltd.(c)
11.70 ％ 11/11/2025 552 123,613 0.0
KWG Group Holdings Ltd.
5.95 ％ 08/10/2025 3,346 1,338,400 0.0
KWG Group Holdings Ltd.
6.00 ％ 08/14/2026 548 219,299 0.0
KWG Group Holdings Ltd.
7.40 ％ 01/13/2027 1,138 449,510 0.0
Logan Group Co., Ltd.
4.50 ％ 01/13/2028 234 65,520 0.0
Logan Group Co., Ltd.
5.25 ％ 10/19/2025 200 57,448 0.0
Logan Group Co., Ltd.
5.75 ％ 01/14/2025 210 62,296 0.0
Powerlong Real Estate Holdings Ltd.
4.90 ％ 05/13/2026 869 391,050 0.0
Powerlong Real Estate Holdings Ltd.
5.95 ％ 04/30/2025 788 378,240 0.0
Powerlong Real Estate Holdings Ltd.
6.25 ％ 08/10/2024 738 391,140 0.0
Ronshine China Holdings Ltd.
6.75 ％ 08/05/2024 1,275 280,500 0.0
Ronshine China Holdings Ltd.
7.10 ％ 01/25/2025 7,341 1,578,315 0.0
Ronshine China Holdings Ltd.
8.10 ％ 06/09/2023 2,968 727,160 0.0
Scenery Journey Ltd.(c)
11.50 ％ 10/24/2022 9,136 867,920 0.0
Scenery Journey Ltd.(c)
12.00 ％ 10/24/2023 3,890 369,550 0.0
Seazen Group Ltd.
4.45 ％ 07/13/2025 2,790 1,478,700 0.0
Seazen Group Ltd.
6.00 ％ 08/12/2024 230 124,200 0.0
Shimao Group Holdings Ltd.
5.20 ％ 01/16/2027 600 168,000 0.0
Shimao Group Holdings Ltd.
5.60 ％ 07/15/2026 200 58,000 0.0
Sunac China Holdings Ltd.
5.95 ％ 04/26/2024 1,090 425,100 0.0
Sunac China Holdings Ltd.
6.50 ％ 01/10/2025 3,385 1,286,300 0.0
Sunac China Holdings Ltd.
6.50 ％ 01/26/2026 1,306 489,750 0.0
Sunac China Holdings Ltd.
6.65 ％ 08/03/2024 436 167,860 0.0
Sunac China Holdings Ltd.
6.80 ％ 10/20/2024 1,276 491,260 0.0
Sunac China Holdings Ltd.
7.00 ％ 07/09/2025 338 128,440 0.0
Times China Holdings Ltd.
5.55 ％ 06/04/2024 2,944 1,148,160 0.0
Times China Holdings Ltd.
5.75 ％ 01/14/2027 2,691 914,940 0.0
Times China Holdings Ltd.
6.20 ％ 03/22/2026 328 114,800 0.0
Times China Holdings Ltd.
6.60 ％ 03/02/2023 200 90,000 0.0
Times China Holdings Ltd.
6.75 ％ 07/08/2025 2,003 721,080 0.0
Trust Fibra Uno
4.87 ％ 01/15/2030 23,243 22,908,882 0.2
Trust Fibra Uno
6.39 ％ 01/15/2050 726 742,789 0.0
Trust Fibra Uno
6.95 ％ 01/30/2044 3,173 3,464,123 0.1
Yango Justice International Ltd.
7.50 ％ 04/15/2024 1,669 211,546 0.0
Yango Justice International Ltd.
7.50 ％ 02/17/2025 8,149 1,059,370 0.0
Yango Justice International Ltd.
7.88 ％ 09/04/2024 4,671 607,230 0.0
Yango Justice International Ltd.
8.25 ％ 11/25/2023 1,088 141,440 0.0
Yango Justice International Ltd.
9.25 ％ 04/15/2023 200 26,000 0.0
Yuzhou Group Holdings Co., Ltd.
6.35 ％ 01/13/2027 5,192 830,720 0.0
Yuzhou Group Holdings Co., Ltd.
7.38 ％ 01/13/2026 1,008 175,014 0.0
Yuzhou Group Holdings Co., Ltd.
7.70 ％ 02/20/2025 218 34,880 0.0
Yuzhou Group Holdings Co., Ltd.
7.85 ％ 08/12/2026 3,334 533,440 0.0
Yuzhou Group Holdings Co., Ltd.
8.38 ％ 10/30/2024 957 153,120 0.0
Zhenro Properties Group Ltd.
6.63 ％ 01/07/2026 7,585 834,350 0.0
Zhenro Properties Group Ltd.
6.70 ％ 08/04/2026 365 40,150 0.0
Zhenro Properties Group Ltd.
7.10 ％ 09/10/2024 1,140 134,980 0.0
121,990 0.0
Zhenro Properties Group Ltd.
7.35 ％ 02/05/2025 1,109
66,160,335 0.4
132,719,134 0.8
公益事業
電気
AES Andes SA
6.35 ％ 10/07/2079 10,186 10,198,733 0.1
AES El Salvador Trust II
6.75 ％ 03/28/2023 5,470 5,108,638 0.0
Cemig Geracao e Transmissao SA
9.25 ％ 12/05/2024 31,570 34,419,192 0.1
55/123
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
India Clean Energy Holdings
4.50 ％ 04/18/2027 USD 11,748 $ 11,131,230 0.1 ％
JSW Hydro Energy Ltd.
4.13 ％ 05/18/2031 386 356,085 0.0
Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA
4.38 ％ 06/18/2026 14,120 13,375,876 0.1
12,908,301 0.1
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.
6.75 ％ 04/24/2033 12,161
87,498,055 0.5
エマージング・マーケット－ソブリン
セネガル
Senegal Government International Bond
6.25 ％ 05/23/2033 53,439 49,297,477 0.3
26,007,393 0.1
Senegal Government International Bond
6.75 ％ 03/13/2048 30,851
75,304,870 0.4
準ソブリン債
基幹産業
7,328,283 0.0
GUSAP III LP
4.25 ％ 01/21/2030 7,373
2,772,279,326 15.8
企業－投資適格債
金融機関
銀行業
Ally Financial, Inc.
8.00 ％ 11/01/2031 29,736 38,992,639 0.3
Bank of America Corp., Series AA(d)
6.10 ％ 03/17/2025 14,150 14,857,500 0.1
Bank of America Corp., Series X(d)
6.25 ％ 09/05/2024 7,260 7,569,046 0.0
Bank of America Corp., Series DD(d)
6.30 ％ 03/10/2026 29,824 32,284,069 0.2
Bank of America Corp., Series Z(d)
6.50 ％ 10/23/2024 808 861,820 0.0
Bank of America Corp., Series B
8.05 ％ 06/15/2027 32,004 38,455,255 0.2
Barclays Bank PLC(d)
6.86 ％ 06/15/2032 1,667 2,137,240 0.0
Barclays PLC(d)
7.13 ％ 06/15/2025 GBP 13,922 19,390,605 0.1
Barclays PLC(d)
7.25 ％ 03/15/2023 5,167 7,065,172 0.0
BNP Paribas SA(d)
6.75 ％ 03/14/2022 USD 15,725 15,750,703 0.1
Citigroup, Inc.(d)
3.88 ％ 02/18/2026 8,826 8,394,014 0.1
Citigroup, Inc., Series W(d)
4.00 ％ 12/10/2025 7,221 6,943,234 0.0
Citigroup, Inc., Series Y(d)
4.15 ％ 11/15/2026 14,900 14,225,501 0.1
Citigroup, Inc., Series V(d)
4.70 ％ 01/30/2025 8,408 8,241,890 0.1
Citigroup, Inc.(d)
5.95 ％ 01/30/2023 33,515 34,162,052 0.2
Citigroup, Inc., Series T(d)
6.25 ％ 08/15/2026 5,672 6,119,032 0.0
Commerzbank AG
8.13 ％ 09/19/2023 1,629 1,752,431 0.0
Credit Agricole SA(d)
8.13 ％ 12/23/2025 14,131 15,932,702 0.1
Credit Agricole SA
8.13 ％ 03/23/2170 21,632 24,391,136 0.1
DNB Bank ASA(d)
6.50 ％ 03/26/2022 48,000 48,141,107 0.3
Dresdner Funding Trust I
8.15 ％ 06/30/2031 5,173 6,851,715 0.0
Erste Group Bank AG(d)
6.50 ％ 04/15/2024 EUR 10,600 12,393,968 0.1
First-Citizens Bank & Trust Co.
3.93 ％ 06/19/2024 USD 6,749 6,880,346 0.0
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Series P(d)
5.00 ％ 11/10/2022 39,485 37,912,884 0.2
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Series O(d)
5.30 ％ 11/10/2026 3,702 3,852,243 0.0
HSBC Holdings PLC, Series E(d)
4.75 ％ 07/04/2029 EUR 9,250 10,530,303 0.1
HSBC Holdings PLC(d)
6.00 ％ 09/29/2023 6,504 7,646,829 0.1
HSBC Holdings PLC(d)
6.38 ％ 03/30/2025 USD 5,220 5,415,750 0.0
ING Groep NV(d)
6.50 ％ 04/16/2025 24,907 25,859,368 0.2
ING Groep NV(d)
6.75 ％ 04/16/2024 5,795 6,047,437 0.0
JPMorgan Chase & Co., Series R(d)
6.00 ％ 08/01/2023 15,000 15,386,613 0.1
Lloyds Banking Group PLC
3.37 ％ 12/14/2046 4,061 3,542,876 0.0
Lloyds Banking Group PLC(d)
7.50 ％ 06/27/2024 6,268 6,655,620 0.0
Natwest Group PLC, Series U(d) (f)
2.54 ％ 03/31/2022 15,100 15,099,856 0.1
Regions Bank/Birmingham AL
6.45 ％ 06/26/2037 28,048 36,702,668 0.2
Skandinaviska Enskilda Banken AB(d)
5.63 ％ 05/13/2022 4,000 4,001,652 0.0
Standard Chartered PLC(d) (f)
1.81 ％ 01/30/2027 16,000 14,048,661 0.1
Standard Chartered PLC(d)
7.75 ％ 04/02/2023 13,945 14,489,227 0.1
Swedbank AB(d)
6.00 ％ 03/17/2022 5,800 5,801,966 0.0
UBS Group AG(d)
7.00 ％ 01/31/2024 49,607 51,591,280 0.3
34,181,479 0.2
UBS Group AG(d)
7.00 ％ 02/19/2025 32,133
670,559,889 3.8
ブローカー業
27,636,218 0.2
Charles Schwab Corp. (The), Series G(d)
5.38 ％ 06/01/2025 26,176
金融
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global
Aviation Trust
3.30 ％ 01/30/2032 13,452 12,733,781 0.1
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global
Aviation Trust
3.88 ％ 01/23/2028 6,059 6,154,175 0.0
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global
Aviation Trust
6.50 ％ 07/15/2025 3,386 3,731,552 0.0
Aircastle Ltd.
2.85 ％ 01/26/2028 5,211 4,975,626 0.0
Aircastle Ltd.
4.25 ％ 06/15/2026 648 667,008 0.0
Aircastle Ltd.
5.25 ％ 08/11/2025 42,255 44,795,543 0.3
Aviation Capital Group LLC
1.95 ％ 01/30/2026 1,558 1,483,471 0.0
Aviation Capital Group LLC
3.50 ％ 11/01/2027 5,788 5,720,840 0.0
Aviation Capital Group LLC
4.13 ％ 08/01/2025 7,715 7,922,853 0.1
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
$ 5,646,022 0.0
Aviation Capital Group LLC
4.88 ％ 10/01/2025 USD 5,387 ％
93,830,871 0.5
保険
Allstate Corp. (The)
6.50 ％ 05/15/2057 39,949 49,927,805 0.3
Aon Corp.
8.21 ％ 01/01/2027 13,915 16,696,839 0.1
Hartford Financial Services Group, Inc. (The),
Series ICON(f)
2.63 ％ 02/12/2047 10,000 8,900,000 0.1
Liberty Mutual Group, Inc.
3.63 ％ 05/23/2059 EUR 1,111 1,237,930 0.0
Liberty Mutual Group, Inc.
7.80 ％ 03/15/2037 USD 36,487 48,463,393 0.3
MetLife Capital Trust IV
7.88 ％ 12/15/2037 7,000 8,872,432 0.1
MetLife, Inc.
10.75 ％ 08/01/2039 16,185 25,176,413 0.1
Nationwide Financial Services, Inc.
6.75 ％ 05/15/2037 3,000 3,425,304 0.0
Nationwide Mutual Insurance Co.(f)
2.49 ％ 12/15/2024 5,000 4,998,900 0.0
Nationwide Mutual Insurance Co.
9.38 ％ 08/15/2039 22,662 37,217,402 0.2
Transatlantic Holdings, Inc. 20,977,095 0.1
8.00 ％ 11/30/2039 14,148
225,893,513 1.3
その他の金融
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global
2,061,723 0.0
Aviation Trust
4.45 ％ 04/03/2026 1,974
リート
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.
4.63 ％ 08/01/2029 3,685 3,709,494 0.1
2,704,564 0.0
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.
5.00 ％ 10/15/2027 2,644
6,414,058 0.1
1,026,396,272 5.9
産業
基幹産業
ArcelorMittal SA
6.75 ％ 03/01/2041 14,928 18,126,677 0.1
ArcelorMittal SA
7.00 ％ 10/15/2039 11,517 14,183,498 0.1
Arconic Corp.
6.00 ％ 05/15/2025 20,000 20,737,787 0.1
CF Industries, Inc.
4.95 ％ 06/01/2043 20,942 22,572,613 0.1
CF Industries, Inc.
5.38 ％ 03/15/2044 14,106 15,917,371 0.1
Freeport-McMoRan, Inc.
5.40 ％ 11/14/2034 11,724 13,317,205 0.1
18,836,407 0.1
Freeport-McMoRan, Inc.
5.45 ％ 03/15/2043 16,385
123,691,558 0.7
資本財
29,278,249 0.2
General Electric Co., Series D(d) (f)
3.53 ％ 06/15/2022 30,828
通信－メディア
Netflix, Inc.
4.88 ％ 06/15/2030 1,000 1,090,291 0.0
38,411,332 0.2
Netflix, Inc.
5.88 ％ 11/15/2028 33,984
39,501,623 0.2
消費財（景気敏感）－自動車
General Motors Co.
6.25 ％ 10/02/2043 2,398 2,907,839 0.0
General Motors Co.
6.80 ％ 10/01/2027 3,641 4,291,336 0.0
General Motors Financial Co., Inc.
5.65 ％ 01/17/2029 11,876 13,347,782 0.1
12,364,852 0.1
Lear Corp.
3.50 ％ 05/30/2030 12,304
32,911,809 0.2
消費財（景気敏感）－その他
MDC Holdings, Inc.
6.00 ％ 01/15/2043 31,126 33,637,923 0.2
Owens Corning
7.00 ％ 12/01/2036 2,898 3,811,036 0.0
PulteGroup, Inc.
6.00 ％ 02/15/2035 615 739,072 0.0
PulteGroup, Inc.
6.38 ％ 05/15/2033 10,924 13,474,404 0.1
37,782,663 0.2
PulteGroup, Inc.
7.88 ％ 06/15/2032 27,955
89,445,098 0.5
エネルギー
Cenovus Energy, Inc.
6.75 ％ 11/15/2039 5,144 6,453,525 0.0
Continental Resources, Inc./OK
5.75 ％ 01/15/2031 19,163 21,372,024 0.1
Energy Transfer LP
6.25 ％ 04/15/2049 1,000 1,167,478 0.0
Energy Transfer LP
8.25 ％ 11/15/2029 8,521 10,968,308 0.1
Hess Corp.
7.30 ％ 08/15/2031 2,953 3,760,620 0.0
Kinder Morgan, Inc., Series G
7.75 ％ 01/15/2032 4,518 5,982,402 0.0
Kinder Morgan, Inc., Series G
7.80 ％ 08/01/2031 18,933 25,019,235 0.2
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.
4.50 ％ 12/15/2026 6,690 7,133,590 0.1
Western Midstream Operating LP
3.60 ％ 02/01/2025 12,908 12,938,589 0.1
Western Midstream Operating LP
3.95 ％ 06/01/2025 4,301 4,348,908 0.0
Western Midstream Operating LP
4.00 ％ 07/01/2022 5,337 5,338,895 0.0
Western Midstream Operating LP
4.50 ％ 03/01/2028 13,423 13,893,642 0.1
Western Midstream Operating LP
4.75 ％ 08/15/2028 3,831 3,976,896 0.0
5,608,373 0.0
Western Midstream Operating LP
5.45 ％ 04/01/2044 5,469
127,962,485 0.7
57/123
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
テクノロジー
Dell International LLC/EMC Corp.
8.35 ％ 07/15/2046 USD 2,305 $ 3,507,612 0.0 ％
Nokia Oyj 2,400,296 0.0
6.63 ％ 05/15/2039 2,000
5,907,908 0.0
輸送－航空
Delta Air Lines, Inc.
7.00 ％ 05/01/2025 27,353 30,371,109 0.2
Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd.
4.75 ％ 10/20/2028 17,879 18,570,917 0.1
Mileage Plus Holdings LLC/
51,645,162 0.3
Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd.
6.50 ％ 06/20/2027 48,950
100,587,188 0.6
549,285,918 3.1
1,575,682,190 9.0
政府－トレジャリー
アメリカ合衆国
U.S. Treasury Bonds(g)
1.38 ％ 08/15/2050 179,875 147,553,711 0.8
U.S. Treasury Bonds(g)
6.00 ％ 02/15/2026 172,260 200,521,872 1.2
U.S. Treasury Bonds(g)
6.13 ％ 11/15/2027 62,738 77,472,001 0.5
U.S. Treasury Bonds(g)
6.25 ％ 05/15/2030 83,300 111,400,739 0.6
U.S. Treasury Bonds
6.63 ％ 02/15/2027 55,285 67,939,956 0.4
U.S. Treasury Bonds(g)
6.75 ％ 08/15/2026 212,755 258,231,381 1.5
U.S. Treasury Notes(g)
0.38 ％ 04/30/2025 5,100 4,899,984 0.0
米国財務省証券 0.63 ％ 08/15/2030 200 181,281 0.0
U.S. Treasury Notes(g)
1.13 ％ 02/15/2031 114,128 107,547,813 0.6
231,144,919 1.3
U.S. Treasury Notes(g)
1.38 ％ 10/31/2028 237,834
1,206,893,657 6.9
CMO （モーゲージ担保証券）
リスクシェア変動利付
Bellemeade Re Ltd.
Series 2018-3A, Class M2(f)
2.94 ％ 10/25/2028 14,474 14,324,193 0.1
Series 2019-4A, Class M2(f)
3.04 ％ 10/25/2029 9,310 9,139,301 0.1
Series 2018-1A, Class B1(f)
4.44 ％ 04/25/2028 3,894 3,856,633 0.0
Connecticut Avenue Securities Trust,
Series 2018-R07, Class 1B1(f)
4.54 ％ 04/25/2031 8,645 8,817,502 0.1
Eagle RE Ltd.
Series 2019-1, Class M1B(f)
1.99 ％ 04/25/2029 894 888,246 0.0
Series 2020-1, Class M2(f)
2.19 ％ 01/25/2030 10,952 10,557,642 0.1
Series 2019-1, Class M2(f)
3.49 ％ 04/25/2029 3,654 3,657,064 0.0
Federal Home Loan Mortgage Corp.,
Series 2019-DNA1, Class B1(f)
4.84 ％ 01/25/2049 3,365 3,433,037 0.0
Federal Home Loan Mortgage Corp.
Structured Agency Credit Risk Debt Notes
Series 2019-FTR2, Class M2(f)
2.34 ％ 11/25/2048 6,650 6,510,999 0.0
Series 2018-DNA2, Class B1(f)
3.89 ％ 12/25/2030 5,829 5,878,961 0.0
Series 2014-DN3, Class M3(f)
4.19 ％ 08/25/2024 951 961,007 0.0
Series 2017-DNA3, Class B1(f)
4.64 ％ 03/25/2030 33,677 35,213,636 0.2
Series 2017-HQA3, Class B1(f)
4.64 ％ 04/25/2030 4,415 4,590,647 0.0
Series 2017-HQA2, Class B1(f)
4.94 ％ 12/25/2029 9,130 9,629,392 0.1
Series 2017-DNA2, Class B1(f)
5.34 ％ 10/25/2029 24,511 26,378,058 0.2
Series 2015-DNA2, Class B(f)
7.74 ％ 12/25/2027 48,155 50,370,943 0.3
Series 2015-HQ2, Class B(f)
8.14 ％ 05/25/2025 1,424 1,442,023 0.0
Series 2016-DNA4, Class B(f)
8.79 ％ 03/25/2029 8,694 9,156,592 0.1
Series 2016-HQA4, Class B(f)
8.94 ％ 04/25/2029 2,293 2,434,228 0.0
Series 2015-HQA1, Class B(f)
8.99 ％ 03/25/2028 19,291 20,262,407 0.1
Series 2015-DNA1, Class B(f)
9.39 ％ 10/25/2027 32,013 36,016,624 0.2
Series 2015-DNA3, Class B(f)
9.54 ％ 04/25/2028 15,263 16,704,098 0.1
Series 2015-HQA2, Class B(f)
10.69 ％ 05/25/2028 10,435 11,607,924 0.1
Series 2015-HQ1, Class B(f)
10.94 ％ 03/25/2025 6,668 6,784,101 0.0
Series 2016-DNA3, Class B(f)
11.44 ％ 12/25/2028 7,232 8,388,865 0.0
Series 2015-DN1, Class B(f)
11.69 ％ 01/25/2025 1,324 1,342,254 0.0
Series 2016-HQA2, Class B(f)
11.69 ％ 11/25/2028 13,641 15,937,727 0.1
Series 2016-HQA1, Class B(f)
12.94 ％ 09/25/2028 16,424 19,830,892 0.1
Federal National Mortgage Association Connecticut
Avenue Securities
Series 2014-C03, Class 2M2(f)
3.09 ％ 07/25/2024 406 409,411 0.0
Series 2018-C01, Class 1B1(f)
3.74 ％ 07/25/2030 24,895 24,895,092 0.1
Series 2017-C05, Class 1B1(f)
3.79 ％ 01/25/2030 11,946 12,070,144 0.1
Series 2017-C06, Class 1B1(f)
4.34 ％ 02/25/2030 8,320 8,775,110 0.1
Series 2014-C01, Class M2(f)
4.59 ％ 01/25/2024 1,415 1,471,239 0.0
Series 2017-C03, Class 1B1(f)
5.04 ％ 10/25/2029 14,858 15,607,195 0.1
Series 2014-C04, Class 1M2(f)
5.09 ％ 11/25/2024 16,184 16,768,795 0.1
Series 2015-C03, Class 1M2(f)
5.19 ％ 07/25/2025 683 700,681 0.0
Series 2015-C03, Class 2M2(f)
5.19 ％ 07/25/2025 69 69,334 0.0
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
Series 2017-C04, Class 2B1(f)
5.24 ％ 11/25/2029 USD 4,454 $ 4,764,139 0.0 ％
Series 2017-C02, Class 2B1(f)
5.69 ％ 09/25/2029 1,584 1,706,785 0.0
Series 2015-C04, Class 1M2(f)
5.89 ％ 04/25/2028 7,121 7,511,846 0.0
Series 2016-C01, Class 1M2(f)
6.94 ％ 08/25/2028 15,990 16,762,510 0.1
Series 2016-C06, Class 1B(f)
9.44 ％ 04/25/2029 21,185 22,970,540 0.1
Series 2016-C07, Class 2B(f)
9.69 ％ 05/25/2029 27,684 29,781,958 0.2
Series 2016-C04, Class 1B(f)
10.44 ％ 01/25/2029 46,155 50,517,634 0.3
Series 2016-C05, Class 2B(f)
11.24 ％ 01/25/2029 36,055 38,831,127 0.2
Series 2016-C01, Class 1B(f)
11.94 ％ 08/25/2028 39,194 43,388,618 0.2
Series 2016-C03, Class 1B(f)
11.94 ％ 10/25/2028 7,786 8,796,997 0.1
Series 2016-C02, Class 1B(f)
12.44 ％ 09/25/2028 21,442 24,363,924 0.1
Series 2016-C03, Class 2B(f)
12.94 ％ 10/25/2028 18,476 21,623,599 0.1
Home Re Ltd., Series 2018-1, Class M2(f)
3.19 ％ 10/25/2028 14,423 14,358,072 0.1
Oaktown Re III Ltd., Series 2019-1A, Class M2(f)
2.74 ％ 07/25/2029 2,222 2,182,451 0.0
Radnor Re Ltd.
Series 2019-2, Class M1B(f)
1.94 ％ 06/25/2029 356 355,105 0.0
Series 2020-1, Class M2A(f)
2.19 ％ 01/25/2030 11,179 10,756,085 0.1
Series 2020-1, Class M2B(f)
2.44 ％ 01/25/2030 9,514 9,154,663 0.1
Series 2018-1, Class M2(f)
2.89 ％ 03/25/2028 2,721 2,711,477 0.0
Series 2019-1, Class M2(f)
3.39 ％ 02/25/2029 2,254 2,239,454 0.0
8,047,873 0.0
Traingle Re Ltd., Series 2020-1, Class M2(f)
5.79 ％ 10/25/2030 7,900
745,706,854 4.2
政府系機関確定利付
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICs
Series 5011, Class MI(h)
3.00 ％ 09/25/2050 11,534 1,823,321 0.0
Series 5008, Class AI(h)
3.50 ％ 09/25/2050 12,014 1,871,328 0.0
Series 5030, Class EI(h)
3.50 ％ 10/25/2050 4,494 854,474 0.0
Series 5040, Class AI(h)
3.50 ％ 11/25/2050 1,712 283,925 0.0
Series 5049, Class CI(h)
3.50 ％ 12/25/2050 20,611 2,973,883 0.0
Series 5036, Class IT(h)
4.00 ％ 03/25/2050 6,055 982,643 0.0
Series 5015, Class BI(h)
4.00 ％ 09/25/2050 20,240 3,356,588 0.0
Series 5013, Class JI(h)
4.00 ％ 09/25/2050 21,141 2,839,440 0.0
Series 5018, Class AI(h)
4.00 ％ 10/25/2050 11,002 1,931,758 0.0
Series 5024, Class DI(h)
4.00 ％ 10/25/2050 4,791 782,380 0.0
Series 5040, Class CI(h)
4.00 ％ 11/25/2050 21,385 3,198,476 0.0
Series 5052, Class IK(h)
4.00 ％ 12/25/2050 18,369 3,028,921 0.0
Series 4976, Class MI(h)
4.50 ％ 05/25/2050 26,592 4,879,625 0.1
Series 4987, Class IC(h)
4.50 ％ 06/25/2050 95,523 14,688,976 0.1
Series 5018, Class GI(h)
4.50 ％ 10/25/2050 14,781 2,392,837 0.0
Series 4981, Class MI(h)
5.00 ％ 06/25/2050 42,989 8,111,429 0.1
Series 4993, Class LI(h)
5.00 ％ 07/25/2050 11,890 1,779,454 0.0
Series 5043, Class IO(h)
5.00 ％ 11/25/2050 13,057 2,644,110 0.0
Series 4398, Class IO(h)
6.00 ％ 10/15/2037 23,384 4,721,864 0.1
Federal National Mortgage Association REMICs
Series 2020-96, Class KI(h)
2.50 ％ 01/25/2051 5,945 758,103 0.0
Series 2021-18, Class IT(h)
3.00 ％ 04/25/2051 12,112 1,647,710 0.0
Series 2020-76, Class GI(h)
4.00 ％ 11/25/2050 13,465 1,922,458 0.0
Series 2020-89, Class KI(h)
4.00 ％ 12/25/2050 61,271 9,419,696 0.1
Series 2015-49, Class LI(h)
5.00 ％ 07/25/2045 12,456 2,024,673 0.0
Series 2016-26, Class IO(h)
5.00 ％ 05/25/2046 12,713 2,129,240 0.0
Series 2010-109, Class IQ(h)
5.50 ％ 08/25/2040 4,741 515,443 0.0
Series 2019-4, Class AI(h)
6.00 ％ 08/25/2038 21,727 4,281,765 0.0
Series 2013-66, Class LI(h)
7.00 ％ 07/25/2043 13,219 2,546,643 0.0
Government National Mortgage Association,
3,212,467 0.0
Series 2021-41, Class UI(h)
3.50 ％ 03/20/2051 23,770
91,603,630 0.5
政府系機関変動利付
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICs
Series 4248, Class SL(f)(i)
5.86 ％ 05/15/2041 17,321 2,532,044 0.0
Series 4954, Class SL(f)(i)
5.86 ％ 02/25/2050 20,033 3,414,030 0.0
Series 4981, Class HS(f)(i)
5.91 ％ 06/25/2050 62,504 9,997,557 0.1
Series 4981, Class JS(f)(i)
5.91 ％ 06/25/2050 98,728 17,778,949 0.1
Series 4701, Class NS(f)(i)
5.96 ％ 08/15/2039 6,679 1,221,178 0.0
Series 4125, Class SA(f)(i)
5.96 ％ 11/15/2042 5,730 1,023,540 0.0
Series 4736, Class LS(f)(i)
6.01 ％ 12/15/2047 24,687 5,062,055 0.1
Series 4736, Class SM(f)(i)
6.01 ％ 12/15/2047 50,217 9,495,339 0.1
Series 4774, Class BS(f)(i)
6.01 ％ 02/15/2048 24,050 4,097,076 0.0
Federal National Mortgage Association REMICs
Series 2012-70, Class HS(f)(i)
5.81 ％ 07/25/2042 3,493 632,089 0.0
Series 2016-64, Class SP(f)(i)
5.81 ％ 09/25/2046 17,796 3,203,114 0.0
Series 2016-89, Class SH(f)(i)
5.81 ％ 12/25/2046 12,713 2,312,102 0.0
Series 2019-38, Class SM(f)(i)
5.86 ％ 07/25/2049 4,956 1,042,623 0.0
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
Series 2019-65, Class SY(f)(i)
5.86 ％ 11/25/2049 USD 10,374 $ 2,010,008 0.0 ％
Series 2013-15, Class SA(f)(i)
5.96 ％ 03/25/2043 15,409 2,982,623 0.0
Series 2017-97, Class SW(f)(i)
6.01 ％ 12/25/2047 28,924 5,656,762 0.1
Series 2018-43, Class SB(f)(i)
6.01 ％ 06/25/2048 7,182 1,267,140 0.0
Series 2018-36, Class SG(f)(i)
6.01 ％ 06/25/2048 12,640 2,550,304 0.0
Series 2015-26, Class SH(f)(i)
6.26 ％ 05/25/2045 4,883 995,403 0.0
Series 2005-91, Class SD(f)(i)
6.51 ％ 10/25/2035 5,287 916,844 0.0
Government National Mortgage Association
Series 2015-3, Class DS(f)(i)
5.44 ％ 11/20/2041 15,942 871,440 0.0
Series 2020-47, Class SG(f)(i)
5.84 ％ 02/20/2049 11,739 1,836,222 0.0
Series 2009-76, Class SB(f)(i)
5.97 ％ 09/16/2039 6,297 978,709 0.0
Series 2017-134, Class MS(f)(i)
6.04 ％ 09/20/2047 6,751 1,132,117 0.0
2,258,513 0.0
Series 2017-161, Class CS(f)(i)
6.09 ％ 10/20/2047 13,875
85,267,781 0.5
非政府系機関確定利付
Alternative Loan Trust
Series 2006-24CB, Class A16
5.75 ％ 08/25/2036 1,465 1,070,192 0.0
Series 2007-15CB, Class A19
5.75 ％ 07/25/2037 1,495 1,163,402 0.0
Series 2006-28CB, Class A18
6.00 ％ 10/25/2036 838 565,590 0.0
Series 2007-16CB, Class 1A7
6.00 ％ 08/25/2037 3,227 3,005,868 0.0
Series 2006-42, Class 1A6
6.00 ％ 01/25/2047 2,696 2,004,388 0.0
Series 2006-26CB, Class A6
6.25 ％ 09/25/2036 671 450,731 0.0
Series 2006-26CB, Class A8
6.25 ％ 09/25/2036 2,539 1,705,458 0.0
Series 2006-28CB, Class A14
6.25 ％ 10/25/2036 2,379 1,652,824 0.0
Series 2006-J5, Class 1A1
6.50 ％ 09/25/2036 1,837 1,398,175 0.0
Bear Stearns ARM Trust,
Series 2007-4, Class 22A1
3.25 ％ 06/25/2047 6,610 6,563,278 0.1
ChaseFlex Trust, Series 2007-1, Class 1A3
6.50 ％ 02/25/2037 4,392 2,197,773 0.0
CHL Mortgage Pass-Through Trust
Series 2007-HY4, Class 1A1
2.93 ％ 09/25/2047 1,838 1,750,476 0.0
Series 2007-3, Class A30
5.75 ％ 04/25/2037 1,195 766,737 0.0
Citigroup Mortgage Loan Trust,
Series 2007-AR4, Class 1A1A
3.17 ％ 03/25/2037 1,131 1,123,833 0.0
CitiMortgage Alternative Loan Trust,
Series 2007-A3, Class 1A4
5.75 ％ 03/25/2037 506 500,260 0.0
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust,
Series 2006-13, Class 1A19
6.25 ％ 09/25/2036 603 366,965 0.0
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust,
Series 2006-AA3, Class A1
2.54 ％ 06/25/2036 1,655 1,481,655 0.0
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust,
Series 2007-6XS, Class 2A5S
6.00 ％ 02/25/2047 3,941 1,996,579 0.0
Residential Accredit Loans, Inc. Trust
Series 2005-QA10, Class A31
3.81 ％ 09/25/2035 3,843 3,233,965 0.1
Series 2005-QS14, Class 3A1
6.00 ％ 09/25/2035 931 916,118 0.0
Residential Asset Securitization Trust
Series 2006-A8, Class 3A4
6.00 ％ 08/25/2036 2,369 1,571,702 0.0
Series 2007-A1, Class A8
6.00 ％ 03/25/2037 3,830 1,884,567 0.0
Series 2007-A5, Class 2A3
6.00 ％ 05/25/2037 1,045 786,978 0.0
Washington Mutual Mortgage Pass-Through
445,336 0.0
Certificates Trust, Series 2006-3, Class 3CB4
6.00 ％ 04/25/2036 451
38,602,850 0.2
非政府系機関変動利付
Alternative Loan Trust, Series 2007-7T2, Class A3(f)
0.79 ％ 04/25/2037 6,421 1,903,128 0.0
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust,
Series 2007-13, Class A7(f)
0.79 ％ 08/25/2037 2,200 878,931 0.0
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust,
Series 2007-FA2, Class 1A6(f) (i)
5.36 ％ 04/25/2037 1,649 369,855 0.0
Impac Secured Assets Corp.,
Series 2005-2, Class A2D(f)
1.05 ％ 03/25/2036 1,360 1,243,361 0.0
Lehman XS Trust
Series 2007-16N, Class 2A2(f)
1.04 ％ 09/25/2047 1,911 1,955,868 0.1
Series 2007-10H, Class 2AIO(f) (i)
6.89 ％ 07/25/2037 2,999 466,219 0.0
PHH Alternative Mortgage Trust,
Series 2007-2, Class 1A3(f)
0.85 ％ 05/25/2037 1,271 1,252,587 0.0
RBSGC Mortgage Loan Trust,
Series 2007-B, Class 1A4(f)
0.64 ％ 01/25/2037 909 341,264 0.0
Residential Accredit Loans, Inc. Trust,
947,180 0.0
Series 2006-QS18, Class 2A2(f) (i)
6.36 ％ 12/25/2036 6,474
9,358,393 0.1
970,539,508 5.5
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
株（口）数／
日付 時価 純資産
額面価額
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
投資会社
ファンドおよび投資信託
AB SICAV I - Asia Income Opportunities
Portfolio - Class ZT
2,002,791 $ 187,080,696 1.1 ％
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt
Portfolio - Class S
4,017,647 103,012,468 0.6
AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt
Portfolio - Class ZT
4,441,642 45,748,908 0.2
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio - Class S
5,216,996 182,389,180 1.0
AB SICAV I - Financial Credit Portfolio - Class ZT
1,297,938 141,423,282 0.8
64,454,454 0.4
AB SICAV I - US High Yield Portfolio - Class ZT
4,445,135
724,108,988 4.1
準ソブリン
準ソブリン債
バーレーン
4,623,100 0.0
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The)
7.50 ％ 10/25/2027 USD 4,456
インドネシア
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
4.75 ％ 05/15/2025 1,131 1,153,744 0.0
1,275,722 0.0
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
5.45 ％ 05/15/2030 1,209
2,429,466 0.0
メキシコ
Comision Federal de Electricidad
4.69 ％ 05/15/2029 11,134 11,147,917 0.1
Petroleos Mexicanos
5.95 ％ 01/28/2031 90,503 84,163,265 0.5
Petroleos Mexicanos
6.70 ％ 02/16/2032 19,401 18,624,960 0.1
Petroleos Mexicanos
6.75 ％ 09/21/2047 45,907 37,799,824 0.2
19,509,754 0.1
Petroleos Mexicanos
6.95 ％ 01/28/2060 23,631
171,245,720 1.0
パナマ
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA
4.00 ％ 08/11/2041 3,367 3,081,437 0.1
2,613,259 0.0
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA
5.13 ％ 08/11/2061 2,883
5,694,696 0.1
南アフリカ
Eskom Holdings SOC Ltd.
4.31 ％ 07/23/2027 4,162 3,891,470 0.0
Eskom Holdings SOC Ltd.
6.35 ％ 08/10/2028 7,156 7,272,285 0.0
Eskom Holdings SOC Ltd.
7.13 ％ 02/11/2025 7,482 7,324,410 0.1
1,919,610 0.0
Transnet SOC Ltd.
4.00 ％ 07/26/2022 1,939
20,407,775 0.1
トリニダード・トバゴ
443,205 0.0
Trinidad Generation UnLtd.
5.25 ％ 11/04/2027 441
ウクライナ
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC
7.38 ％ 07/19/2022 10,054 3,016,200 0.0
1,480,027 0.0
State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 PLC
9.63 ％ 03/20/2025 3,289
4,496,227 0.0
ベネズエラ
2,315,168 0.0
Petroleos de Venezuela SA(c)
5.38 ％ 04/12/2027 61,738
211,655,357 1.2
産業
バーレーン
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The)
7.63 ％ 11/07/2024 17,099 17,868,455 0.1
16,068,505 0.1
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The)
8.38 ％ 11/07/2028 14,848
33,936,960 0.2
アラブ首長国連邦
DP World Crescent Ltd.
3.88 ％ 07/18/2029 899 918,553 0.0
DP World Ltd./United Arab Emirates
5.63 ％ 09/25/2048 3,782 4,221,658 0.0
DP World Salaam(d) 22,887,478 0.1
6.00 ％ 10/01/2025 21,915
28,027,689 0.1
61,964,649 0.3
ソブリン債
ウクライナ
10,532,100 0.1
State Agency of Roads of Ukraine
6.25 ％ 06/24/2028 35,107
284,152,106 1.6
エマージング・マーケット－社債
産業
基幹産業
Consolidated Energy Finance SA
5.00 ％ 10/15/2028 EUR 6,188 6,385,701 0.1
5,586,864 0.0
Consolidated Energy Finance SA
6.50 ％ 05/15/2026 USD 5,585
11,972,565 0.1
61/123
EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
株（口）数／
日付 時価 純資産
額面価額
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
消費財（景気敏感）－その他
Melco Resorts Finance Ltd.
5.38 ％ 12/04/2029 USD 1,875 $ 1,621,125 0.0 ％
Melco Resorts Finance Ltd.
5.63 ％ 07/17/2027 10,154 9,447,536 0.1
MGM China Holdings Ltd.
5.25 ％ 06/18/2025 5,982 5,672,805 0.0
MGM China Holdings Ltd.
5.38 ％ 05/15/2024 8,461 8,187,604 0.0
MGM China Holdings Ltd.
5.88 ％ 05/15/2026 6,242 5,962,280 0.0
Studio City Co., Ltd.
7.00 ％ 02/15/2027 3,664 3,615,635 0.0
Studio City Finance Ltd.
5.00 ％ 01/15/2029 2,548 1,970,400 0.0
Studio City Finance Ltd.
6.00 ％ 07/15/2025 9,535 8,818,683 0.1
Studio City Finance Ltd.
6.50 ％ 01/15/2028 10,680 9,345,000 0.1
Wynn Macau Ltd.
4.88 ％ 10/01/2024 1,000 923,938 0.0
Wynn Macau Ltd.
5.13 ％ 12/15/2029 3,667 3,098,615 0.0
Wynn Macau Ltd.
5.50 ％ 01/15/2026 16,527 14,963,546 0.1
Wynn Macau Ltd.
5.50 ％ 10/01/2027 12,252 10,650,664 0.1
8,701,469 0.0
Wynn Macau Ltd.
5.63 ％ 08/26/2028 10,091
92,979,300 0.5
消費財（ディフェンシブ）
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
4.75 ％ 05/09/2027 20,440 19,469,100 0.1
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
5.13 ％ 05/09/2029 20,440 19,468,845 0.1
22,590,750 0.1
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
7.13 ％ 01/31/2025 21,515
61,528,695 0.3
エネルギー
Leviathan Bond Ltd.
5.75 ％ 06/30/2023 7,973 8,000,906 0.1
Leviathan Bond Ltd.
6.13 ％ 06/30/2025 7,639 7,743,371 0.0
14,222,266 0.1
Leviathan Bond Ltd.
6.50 ％ 06/30/2027 13,968
29,966,543 0.2
196,447,103 1.1
金融機関
保険
Highlands Holdings Bond Issuer Ltd./
7,830,547 0.1
Highlands Holdings Bond Co-Issuer, Inc.(a)
7.63 ％ 10/15/2025 7,602
204,277,650 1.2
普通株
Avaya Holdings Corp.
377,239 5,194,581 0.0
Berry Corp.
2,589,382 25,893,820 0.2
Civitas Resources, Inc.
90,161 4,550,426 0.0
Denbury, Inc.
286,004 20,781,051 0.1
Gulfport Energy Operating Corp.
853,777 58,893,537 0.3
iHeartMedia, Inc. - Class A
542,779 11,642,609 0.1
SandRidge Energy, Inc.
3,888 51,983 0.0
Whiting Petroleum Corp.
207,753 15,342,559 0.1
11,483,012 0.1
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
323,192
153,833,578 0.9
エマージング・マーケット－ソブリン
バーレーン
Bahrain Government International Bond
5.45 ％ 09/16/2032 USD 2,327 2,140,840 0.0
Bahrain Government International Bond
5.63 ％ 09/30/2031 28,000 26,369,000 0.2
Bahrain Government International Bond
6.75 ％ 09/20/2029 17,385 17,806,586 0.1
Bahrain Government International Bond
7.00 ％ 10/12/2028 36,120 38,196,900 0.2
Bahrain Government International Bond
7.38 ％ 05/14/2030 6,009 6,365,033 0.0
6,839,476 0.1
CBB International Sukuk Programme Co. WLL
6.25 ％ 11/14/2024 6,455
97,717,835 0.6
オマーン
Oman Government International Bond
4.13 ％ 01/17/2023 7,000 7,035,000 0.1
Oman Government International Bond
4.75 ％ 06/15/2026 7,017 6,999,458 0.0
Oman Government International Bond
6.25 ％ 01/25/2031 32,548 33,605,810 0.2
4,357,640 0.0
Oman Government International Bond
7.00 ％ 01/25/2051 4,424
51,997,908 0.3
149,715,743 0.9
CMBS （商業用不動産モーゲージ証券）
非政府系機関確定利付CMBS
225 Liberty Street Trust, Series 2016-225L, Class E
4.65 ％ 02/10/2036 11,700 11,460,070 0.1
CCUBS Commercial Mortgage Trust,
Series 2017-C1, Class XA(h)
0.99 ％ 11/15/2050 5,649 209,538 0.0
CFCRE Commercial Mortgage Trust,
Series 2017-C8, Class XA(h)
1.49 ％ 06/15/2050 7,972 490,127 0.0
Citigroup Commercial Mortgage Trust
Series 2018-C6, Class XA(h)
0.77 ％ 11/10/2051 3,175 142,734 0.0
Series 2017-P8, Class XA(h)
0.89 ％ 09/15/2050 46,628 1,901,570 0.0
62/123
EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日付 額面価額 時価 純資産
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
Series 2015-GC29, Class XA(h)
1.02 ％ 04/10/2048 USD 28,252 $ 753,969 0.0 ％
Series 2013-GC11, Class XA(h)
1.35 ％ 04/10/2046 22,800 252,339 0.0
Series 2014-GC23, Class D
4.48 ％ 07/10/2047 15,574 15,159,216 0.1
Commercial Mortgage Trust
Series 2014-CR15, Class XA(h)
0.65 ％ 02/10/2047 41,527 487,607 0.0
Series 2016-DC2, Class XA(h)
0.95 ％ 02/10/2049 35,398 1,097,534 0.0
Series 2014-CR20, Class XA(h)
0.98 ％ 11/10/2047 47,524 1,001,915 0.0
Series 2017-COR2, Class XA(h)
1.16 ％ 09/10/2050 17,855 956,788 0.0
Series 2013-LC6, Class XA(h)
1.26 ％ 01/10/2046 35,725 186,094 0.0
Series 2012-CR5, Class XA(h)
1.49 ％ 12/10/2045 48,213 303,522 0.0
Series 2012-CR3, Class XA(h)
1.83 ％ 10/15/2045 62,198 215,852 0.0
Series 2010-C1, Class F
4.00 ％ 07/10/2046 3,049 2,521,275 0.0
Series 2012-CR2, Class G
4.25 ％ 08/15/2045 4,120 2,273,828 0.0
Series 2012-CR3, Class F
4.75 ％ 10/15/2045 3,626 909,023 0.0
Series 2014-CR16, Class D
4.92 ％ 04/10/2047 20,000 18,759,714 0.1
GS Mortgage Securities Trust
Series 2017-GS7, Class XA(h)
1.11 ％ 08/10/2050 57,378 2,568,623 0.0
Series 2014-GC18, Class D
5.05 ％ 01/10/2047 2,748 1,209,267 0.0
Series 2011-GC5, Class D
5.16 ％ 08/10/2044 2,801 1,295,539 0.0
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust
Series 2014-C21, Class XA(h)
0.96 ％ 08/15/2047 58,653 1,042,609 0.0
Series 2013-C15, Class XA(h)
1.02 ％ 11/15/2045 29,042 372,825 0.0
Series 2013-C14, Class D
4.55 ％ 08/15/2046 3,001 1,926,219 0.0
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
Series 2015-C22, Class XA(h)
1.02 ％ 04/15/2048 66,846 1,575,878 0.0
Series 2016-C30, Class XA(h)
1.36 ％ 09/15/2049 58,079 2,880,249 0.0
Series 2012-C6, Class XA(h)
1.59 ％ 11/15/2045 33,511 63,607 0.0
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2016-BNK2,
Class XA(h)
0.97 ％ 11/15/2049 76,753 2,856,010 0.0
UBS Commercial Mortgage Trust
Series 2018-C15, Class XA(h)
0.90 ％ 12/15/2051 96,600 4,681,329 0.1
Series 2018-C10, Class XA(h)
0.93 ％ 05/15/2051 84,714 3,912,838 0.0
Series 2018-C14, Class XA(h)
0.98 ％ 12/15/2051 49,112 2,676,109 0.0
Series 2017-C2, Class XA(h)
1.05 ％ 08/15/2050 3,044 128,086 0.0
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust
Series 2018-C48, Class XA(h)
0.95 ％ 01/15/2052 30,179 1,667,915 0.0
Series 2017-C38, Class XA(h)
1.01 ％ 07/15/2050 25,901 1,062,965 0.0
Series 2016-C33, Class XA(h)
1.61 ％ 03/15/2059 58,811 3,181,927 0.0
Series 2016-LC24, Class XA(h)
1.62 ％ 10/15/2049 86,861 5,095,725 0.1
Series 2016-C35, Class XA(h)
1.89 ％ 07/15/2048 5,030 331,850 0.0
WF-RBS Commercial Mortgage Trust
Series 2013-C11, Class XA(h)
1.13 ％ 03/15/2045 63,334 342,518 0.0
Series 2012-C7, Class XA(h)
1.18 ％ 06/15/2045 12,980 1,290 0.0
Series 2012-C10, Class XA(h)
1.48 ％ 12/15/2045 88,932 619,298 0.0
Series 2012-C8, Class XA(h)
1.69 ％ 08/15/2045 18,356 20,619 0.0
Series 2014-C20, Class D
3.99 ％ 05/15/2047 4,799 1,984,160 0.0
8,469,705 0.1
Series 2012-C8, Class F
4.85 ％ 08/15/2045 8,767
109,049,875 0.6
非政府系機関変動利付CMBS
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2019-BPR,
Class E(f) 4,193,694 0.0
4.94 ％ 05/15/2036 5,780
113,243,569 0.6
エマージング・マーケット－現地通貨
金融機関
銀行業
14,351,754 0.1
HDFC Bank Ltd.
8.10 ％ 03/22/2025 INR 1,070,000
産業
エネルギー
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.,
33,229,371 0.2
Series E
7.13 ％ 10/10/2022 2,500,000
ソブリン債
エジプト
26,396,341 0.1
Egypt Government Bond, Series 5YR
14.06 ％ 01/12/2026 EGP 419,000
長期国債
インドネシア
35,441,232 0.2
Indonesia Government International Bond
9.50 ％ 05/17/2041 IDR 414,814,000
109,418,698 0.6
CLO （ローン担保証券）
CLO －変動金利
AGL CLO 10 Ltd., Series 2021-10A, Class E(f)
6.24 ％ 04/15/2034 USD 5,000 4,845,350 0.0
AGL CLO 11 Ltd., Series 2021-11A, Class E(f)
6.60 ％ 04/15/2034 4,063 3,946,044 0.0
AGL CLO 12 Ltd., Series 2021-12A, Class E(f)
6.40 ％ 07/20/2034 2,500 2,408,483 0.0
AGL CLO 13 Ltd., Series 2021-13A, Class E(f)
6.66 ％ 10/20/2034 12,156 11,785,423 0.1
63/123
EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
株（口）数／
日付 時価 純資産
額面価額
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
AGL CLO 16 Ltd., Series 2021-16A, Class E(f)
7.10 ％ 01/20/2035 USD 2,900 $ 2,815,242 0.0 ％
AIG CLO Ltd., Series 2021-3A, Class E(f)
6.57 ％ 01/25/2035 7,600 7,345,962 0.1
Apidos CLO XXXV, Series 2021-35A, Class E(f)
6.00 ％ 04/20/2034 3,000 2,874,003 0.0
Ballyrock CLO 14 Ltd., Series 2020-14A, Class D(f)
7.25 ％ 01/20/2034 1,750 1,705,139 0.0
Ballyrock CLO 17 Ltd., Series 2021-17A, Class D(f)
6.12 ％ 10/20/2034 5,030 4,791,155 0.0
Benefit Street Partners CLO XXII Ltd,
Series 2020-22A, Class E(f)
7.25 ％ 01/20/2032 1,188 1,157,242 0.0
Cedar Funding IX CLO Ltd., Series 2018-9A, Class E(f)
5.60 ％ 04/20/2031 550 518,636 0.0
Dryden 49 Senior Loan Fund, Series 2017-49A, Class E(f)
6.54 ％ 07/18/2030 3,732 3,633,330 0.0
Dryden 57 CLO Ltd., Series 2018-57A, Class E(f)
5.71 ％ 05/15/2031 6,004 5,615,907 0.1
Invesco CLO Ltd., Series 2021-1A, Class E(f)
6.70 ％ 04/15/2034 3,600 3,453,268 0.0
Jamestown CLO XI Ltd., Series 2018-11A, Class D(f)
6.26 ％ 07/14/2031 1,250 1,143,170 0.0
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd.,
Series 2021-42A, Class E(f)
6.19 ％ 07/16/2035 2,750 2,689,987 0.0
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd.,
Series 2019-33A, Class ER(f)
6.49 ％ 10/16/2033 8,200 7,993,967 0.1
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd.,
Series 2020-39A, Class E(f)
7.45 ％ 01/20/2032 2,250 2,186,327 0.0
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 44 Ltd.,
Series 2021-44A, Class E(f)
6.24 ％ 10/16/2034 750 732,916 0.0
OZLM XXII Ltd., Series 2018-22A, Class D(f)
5.54 ％ 01/17/2031 2,933 2,582,730 0.0
Peace Park CLO Ltd., Series 2021-1A, Class E(f)
6.25 ％ 10/20/2034 3,700 3,586,121 0.0
PPM CLO 5 Ltd., Series 2021-5A, Class E(f)
6.62 ％ 10/18/2034 2,050 1,975,745 0.0
PPM CLO Ltd., Series 2018-1A, Class E(f)
6.19 ％ 07/15/2031 7,200 6,590,621 0.1
Rockford Tower CLO Ltd., Series 2021-1A, Class E(f)
6.61 ％ 07/20/2034 2,000 1,894,940 0.0
11,890,000 0.1
Wehpk, Series 2022-1A, Class E(f)
0.00 ％ 04/21/2035 11,890
100,161,708 0.6
優先株
金融機関
保険
16,604,448 0.1
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)
7.88 ％ 655,525
産業
エネルギー
22,641,414 0.1
Targa Resources Corp., Series A
9.50 ％ 20,939
公益事業
電気
590,703 0.0
Vistra Energy Corp.(d)
0.00 ％ 454,387
39,836,565 0.2
ワラント
2,243,881 0.0
Avaya Holdings Corp., expiring 12/15/2022
750,462
16,769,302,498 95.5
短期金融商品
政府－トレジャリー
エジプト
39,247,295 0.2
Egypt Treasury Bills
0.00 ％ 04/12/2022 EGP 625,000
エマージング・マーケット－ハード・カレンシー
金融機関
リート
Agile Group Holdings Ltd.
4.85 ％ 08/31/2022 USD 3,992 2,268,703 0.0
81,640 0.0
Yango Justice International Ltd.
10.25 ％ 09/15/2022 628
2,350,343 0.0
41,597,638 0.2
16,810,900,136 95.7
その他の譲渡性のある証券
普通株
Southeastern Grocers, Inc.(j)
2,258,161 51,937,703 0.3
ATD New Holdings, Inc.
525,684 43,719,561 0.3
Mt. Logan Re Ltd.(j)
22,043 20,747,652 0.1
Carlson Travel, Inc.
542,258 17,284,474 0.1
Diamond Offshore Drilling, Inc.
3,002,103 15,010,515 0.1
Mt. Logan Re Ltd.
(Series 1) (Preference Shares)(j)
14,500 14,535,218 0.1
Exide Corp.(j)
6,006 7,957,950 0.0
Paysafe Ltd.
1,617,484 5,159,774 0.0
Vantage Drilling International
266,094 1,596,564 0.0
Monitronics International, Inc.
812,814 2,032,035 0.0
Battalion Oil Corp.
393 7,310 0.0
K201640219 South Africa Ltd. A Shares(j)
193,371,375 193 0.0
CHC Group LLC(j)
262,557 53 0.0
64/123
EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
株（口）数／
日付 時価 純資産
額面価額
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
K201640219 South Africa Ltd. B Shares(j)
30,622,211 $ 31 0.0 ％
BIS Industries Holdings Ltd.(j)
10,224,003 10 0.0
Ag Tracker(j)
1,148,905 1 0.0
Neenah Enterprises, Inc.(j)
504,400 1 0.0
Golo Mobile, Inc.(j)
485,119 0 0.0
New Cotai LLC/New Cotai Capital Corp.(j) 0 0.0
63
179,989,045 1.0
企業－投機的格付
産業
消費財（景気敏感）－娯楽
Royal Caribbean Cruises Ltd.
5.50 ％ 08/31/2026 USD 18,015 17,895,741 0.1
31,322,027 0.1
Royal Caribbean Cruises Ltd.
11.50 ％ 06/01/2025 28,450
49,217,768 0.2
消費財（ディフェンシブ）
20,910,511 0.1
Sunshine Mid BV
6.50 ％ 05/15/2026 EUR 18,558
基幹産業
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP(a)
9.00 ％ 01/15/2026 USD 12,133 12,296,864 0.1
Magnetation LLC/Mag Finance Corp.(j) (k)
11.00 ％ 05/15/2018 40,106 0 0.0
947,083 0.0
SCIH Salt Holdings, Inc.
6.63 ％ 05/01/2029 1,000
13,243,947 0.1
資本財
12,647,208 0.1
Titan Holdings II BV
5.13 ％ 07/15/2029 EUR 12,355
サービス
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal
Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL
4.88 ％ 06/01/2028 GBP 8,760 10,796,727 0.1
0 0.0
Monitronics International, Inc.(j)
9.13 ％ 04/01/2020 USD 21,822
10,796,727 0.1
通信－電気通信
Intelsat Jackson Holdings SA(c)
8.50 ％ 10/15/2024 2,575 1,150,521 0.0
876,509 0.0
Intelsat Jackson Holdings SA(c)
9.75 ％ 07/15/2025 2,000
2,027,030 0.0
エネルギー
Diamond Foreign Asset Co./Diamond Finance LLC(a)
9.00 ％ 04/22/2027 1,753 1,756,759 0.0
Gulfport Energy Corp.
6.38 ％ 05/15/2025 28,214 2,822 0.0
Gulfport Energy Corp.
6.38 ％ 01/15/2026 20,769 2,077 0.0
Vantage Drilling International(j)
7.13 ％ 04/01/2023 16,605 0 0.0
Vantage Drilling International(j) 0 0.0
7.50 ％ 11/01/2022 33,306
1,761,658 0.0
消費財（景気敏感）－自動車
Exide Technologies, (First Lien)(j)
11.00 ％ 10/31/2024 11,269 0 0.0
0 0.0
Exide Technologies, (Exchange Priority)(j)
11.00 ％ 10/31/2024 27,457
0 0.0
110,604,849 0.6
金融機関
銀行業
0 0.0
SNS Bank NV, Series E(d) (j)
11.25 ％ 12/31/2049 EUR 7,579
110,604,849 0.6
CMBS （商業用不動産モーゲージ証券）
非政府系機関確定利付CMBS
Grantor Trust CGCMT, Series 2015-GC17(j)
4.49 ％ 09/15/2048 USD 555 12,003,735 0.0
Grantor Trust COMM, Series 2014-UBS2(j)
0.00 ％ 10/03/2047 469 7,442,809 0.1
Grantor Trust CSAIL, Series 2015-C1(j)
4.00 ％ 04/15/2050 1,006 14,395,037 0.1
Grantor Trust JPMBB, Series 2014-C24(j)
4.00 ％ 11/15/2047 1,109 4,586,201 0.0
Grantor Trust WFRBS, Series 2014-C23(j)
3.40 ％ 10/15/2057 581 8,373,640 0.0
GS Mortgage Securities Trust
Series GT-E1(j)
3.49 ％ 10/07/2046 69 1,402,165 0.0
Series GT-E2(j)
3.49 ％ 10/07/2046 164 6,218,644 0.1
Series GT-F3(j)
3.49 ％ 10/07/2046 155 4,652,734 0.0
Series GT-F4(j)
3.49 ％ 10/07/2046 41 2,439,248 0.0
Series GT-G1(j)
3.49 ％ 10/07/2046 636 7,674,532 0.1
Series GT-G2(j)
3.49 ％ 10/07/2046 386 4,095,383 0.0
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust,
Series 2012-LC9, Class G 10,241,407 0.1
4.36 ％ 12/15/2047 13,837
83,525,535 0.5
65/123
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
株（口）数／
日付 時価 純資産
額面価額
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
エマージング・マーケット－ハード・カレンシー
産業
通信－電気通信
Digicel Group Holdings Ltd.(a)
10.00 ％ 04/01/2024 USD 40,952 $ 40,780,666 0.2 ％
14,575,587 0.1
Sable International Finance Ltd.
5.75 ％ 09/07/2027 14,252
55,356,253 0.3
消費財（ディフェンシブ）
Tonon Luxembourg SA(a) (c) (j)
6.50 ％ 10/31/2024 4,691 0 0.0
USJ-Acucar e Alcool S/A(c)
9.88 ％ 11/09/2023 16,713 8,690,856 0.1
Virgolino de Oliveira Finance SA(j) (k)
10.50 ％ 01/28/2018 27,458 2,746 0.0
Virgolino de Oliveira Finance SA(j) (k)
10.88 ％ 01/13/2020 8,270 827 0.0
3,250 0.0
Virgolino de Oliveira Finance SA(j) (k)
11.75 ％ 02/09/2022 32,498
8,697,679 0.1
資本財
183,072 0.0
Odebrecht Holdco Finance Ltd.
0.00 ％ 09/10/2058 45,768
消費財（景気敏感）－小売
K2016470219 South Africa Ltd.(a) (j)
3.00 ％ 12/31/2022 16,510 0 0.0
0 0.0
K2016470260 South Africa Ltd.(a) (j)
25.00 ％ 12/31/2022 10,442
0 0.0
64,237,004 0.4
公益事業
電気
2,786,903 0.0
Terraform Global Operating LLC
6.13 ％ 03/01/2026 2,777
67,023,907 0.4
地方自治体－アメリカ合衆国地方債
アメリカ合衆国
State of California, Series 2010
7.60 ％ 11/01/2040 5,645 9,034,119 0.1
State of Illinois, Series 2010
7.35 ％ 07/01/2035 21,250 25,687,117 0.1
15,749,346 0.1
Wisconsin Public Finance Authority, Series 2021
5.75 ％ 07/25/2041 15,000
50,470,582 0.3
CLO （ローン担保証券）
CLO －変動金利
AGL CLO 9 Ltd., Series 2020-9A, Class E(f)
7.51 ％ 01/20/2034 2,000 1,940,022 0.0
Apidos CLO XXIII, Series 2015-23A, Class ER(f)
6.44 ％ 04/15/2033 1,752 1,693,337 0.0
Milos CLO Ltd., Series 2017-1A, Class ER(f)
6.40 ％ 10/20/2030 7,000 6,797,322 0.0
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd.,
Series 2018-29A, Class D(f)
3.35 ％ 10/19/2031 3,000 2,952,465 0.0
Octagon Investment Partners 30 Ltd.,
Series 2017-1A, Class D(f)
6.45 ％ 03/17/2030 1,000 953,405 0.0
OZLM XVIII Ltd., Series 2018-18A, Class E(f)
5.74 ％ 04/15/2031 10,000 8,943,870 0.1
Pikes Peak CLO 7, Series 2021-7A, Class E(f)
7.25 ％ 02/25/2034 3,000 2,886,783 0.0
Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class E(f)
6.71 ％ 07/20/2034 8,350 8,016,501 0.1
417,993 0.0
York CLO-3 Ltd., Series 2016-1A, Class ER(f)
6.65 ％ 10/20/2029 438
34,601,698 0.2
優先株
産業
消費財（景気敏感）－自動車
18,203,432 0.1
Exide International Holdings LP(j)
0.00 ％ 21,353
エネルギー
Gulfport Energy Corp.(j)
10.00 ％ 2,647 13,235,000 0.1
570,000 0.0
Gulfport Energy Corp.
10.00 ％ 114
32,008,432 0.2
エマージング・マーケット－現地通貨
インフレ連動証券
コロンビア
Fideicomiso PA Costera(j)
6.25 ％ 01/15/2034 COP 18,690,784 4,772,684 0.0
27,077,233 0.2
Fideicomiso PA Pacifico Tres
7.00 ％ 01/15/2035 97,872,936
31,849,917 0.2
ABS （アセット・バック証券）
その他のABS－固定金利
Consumer Loan Underlying Bond Certificate Issuer Trust
Series 2019-43, Class PT
5.97 ％ 11/15/2044 USD 1,221 1,202,348 0.0
Series 2019-36, Class PT
13.16 ％ 10/17/2044 3,953 3,940,480 0.0
Consumer Loan Underlying Bond Certificate Issuer Trust
I
Series 2019-24, Class PT
11.14 ％ 08/15/2044 2,279 2,269,543 0.0
Series 2018-20, Class PT
12.93 ％ 11/16/2043 675 668,931 0.0
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株（口）数／
日付 時価 純資産
額面価額
利率 （月/日/年） （単位：千） （米ドル） 比率(％)
Consumer Loan Underlying Bond Club Certificate
Issuer Trust I
Series 2018-4, Class PT
12.21 ％ 05/15/2043 USD 286 $ 279,261 0.0 ％
Series 2018-12, Class PT
14.26 ％ 06/15/2043 439 430,079 0.0
Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust,
Series 2018-3, Class PT
11.89 ％ 03/16/2043 165 159,028 0.0
SoFi Consumer Loan Program LLC,
Series 2016-1, Class R(j)
0.00 ％ 08/25/2025 1,984 1,971,249 0.0
SoFi Consumer Loan Program Trust,
5,420,588 0.1
Series 2018-1, Class R1(j)
0.00 ％ 02/25/2027 355
16,341,507 0.1
ワラント
Battalion Oil Corp., expiring 10/08/2022(j)
7,289 0 0.0
SandRidge Energy, Inc., A-CW22
94,880 2,846 0.0
SandRidge Energy, Inc., B-CW22
39,948 443 0.0
10,091,049 0.1
Willscot Corp.(j)
500,414
10,094,338 0.1
CMO （モーゲージ担保証券）
リスクシェア変動利付
Bellemeade Re Ltd., Series 2019-4A, Class B1(f)
4.04 ％ 10/25/2029 USD 6,083 5,937,196 0.0
1,798,117 0.0
Radnor Re Ltd., Series 2020-1, Class B1(f)
3.19 ％ 01/25/2030 1,862
7,735,313 0.0
企業－投資適格債
金融機関
銀行業
5,576,342 0.0
Lloyds Banking Group PLC(d)
6.00 ％ 06/07/2032 GBP 4,459
エマージング・マーケット－社債
産業
1,064,451 0.0
Digicel Group Holdings Ltd.(a) (d)
7.00 ％ 03/15/2022 USD 1,298
630,885,916 3.6
投資有価証券合計
$ 17,441,786,052 99.3
(取得原価 $18,647,092,897)
％
定期預金
ANZ, London(l)
(0.21) ％ - 137,870 0.0
Bank of Nova Scotia, Toronto(l)
0.01 ％ - 319,679 0.0
Barclays, London(l)
0.01 ％ - 5,370,603 0.0
BBH, Grand Cayman(l)
0.25 ％ - 39,196 0.0
BBH, Grand Cayman(l)
3.00 ％ - 4,537,368 0.0
BNP Paribas, Paris(l)
0.08 ％ - 101,517 0.0
Citibank, New York(l)
0.01 ％ - 358,869,613 2.0
SEB, Stockholm(l)
0.10 ％ - 1,640,353 0.0
19,009,129 0.1
Sumitomo, Tokyo(l)
(0.78) ％ -
390,025,328 2.1
定期預金合計
(275,287,177 (1.4
負債控除後その他資産 ) )
$ 17,556,524,203 100.0
純資産額 ％
先物契約
満期日 未実現
銘柄 （月/日/年） 契約高 当初価額 時価 評価（損）益
ロング
U.S. 10 Yr Ultra Futures
06/21/2022 700 $ 97,923,430 $ 98,929,688 $ 1,006,258
U.S. Long Bond (CBT) Futures
06/21/2022 102 15,922,938 15,982,125 59,187
U.S. T-Note 5 Yr (CBT) Futures
06/30/2022 3,282 385,993,430 388,199,063 2,205,633
U.S. T-Note 10 Yr (CBT) Futures
06/21/2022 5,969 754,415,500 760,674,438 6,258,938
ショート
211,109
U.S. Ultra Bond (CBT) Futures
06/21/2022 458 85,370,484 85,159,375
$ 9,741,125
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先物為替予約
引渡契約 ～と交換に 決済日 未実現
取引相手方 （単位：千） （単位：千） （月/日/年） 評価（損）益
Bank of America, NA
INR 3,612,019 USD 47,984 04/07/2022 $ 352,454
Bank of America, NA
USD 19,866 EUR 17,320 05/12/2022 (392,081)
Barclays Bank PLC
RUB 550,072 USD 7,360 03/02/2022 2,266,921
Barclays Bank PLC
GBP 38,644 USD 52,876 03/17/2022 1,027,900
Brown Brothers Harriman & Co.+
AUD 40,718 USD 29,159 03/04/2022 (412,886)
Brown Brothers Harriman & Co.+
CAD 2,419 USD 1,899 03/04/2022 (9,662)
Brown Brothers Harriman & Co.+
CAD 273 USD 216 03/04/2022 79
Brown Brothers Harriman & Co.+
CNH 29,893 USD 4,696 03/04/2022 (40,713)
Brown Brothers Harriman & Co.+
GBP 628 USD 840 03/04/2022 (1,743)
Brown Brothers Harriman & Co.+
GBP 4,251 USD 5,767 03/04/2022 63,299
Brown Brothers Harriman & Co.+
SGD 6,842 USD 5,077 03/04/2022 30,187
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 664,154 AUD 929,659 03/04/2022 11,068,696
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 45,016 CAD 57,072 03/04/2022 11,842
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 47,855 CNH 303,461 03/04/2022 231,863
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 70,703 GBP 52,109 03/04/2022 (798,234)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 91 GBP 68 03/04/2022 90
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 105,059 SGD 141,564 03/04/2022 (640,006)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 533,514 ZAR 8,190,042 03/04/2022 (1,001,679)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 10,729 ZAR 166,302 03/04/2022 84,096
Brown Brothers Harriman & Co.+
ZAR 77,658 USD 5,043 03/04/2022 (6,072)
Brown Brothers Harriman & Co.+
ZAR 388,164 USD 25,525 03/04/2022 286,837
Brown Brothers Harriman & Co.+
CAD 2,359 USD 1,851 03/14/2022 (9,628)
Brown Brothers Harriman & Co.+
CNH 12,730 USD 2,007 03/14/2022 (10,438)
Brown Brothers Harriman & Co.+
EUR 39 USD 44 03/14/2022 (50)
Brown Brothers Harriman & Co.+
EUR 9,954 USD 11,288 03/14/2022 120,917
Brown Brothers Harriman & Co.+
GBP 628 USD 840 03/14/2022 (1,857)
Brown Brothers Harriman & Co.+
GBP 2,566 USD 3,483 03/14/2022 39,960
Brown Brothers Harriman & Co.+
PLN 473 USD 117 03/14/2022 4,516
Brown Brothers Harriman & Co.+
SGD 4,851 USD 3,596 03/14/2022 17,826
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 44,285 CAD 56,306 03/14/2022 140,148
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 46,599 CNH 297,011 03/14/2022 432,634
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 81,408 EUR 71,477 03/14/2022 (1,224,154)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 68,315 GBP 50,501 03/14/2022 (560,231)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 91 GBP 68 03/14/2022 98
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 2,905 PLN 11,508 03/14/2022 (165,946)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 97,441 SGD 131,012 03/14/2022 (811,350)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 371,426 ZAR 5,653,176 03/14/2022 (4,346,486)
Brown Brothers Harriman & Co.+
ZAR 292,560 USD 19,233 03/14/2022 235,875
Brown Brothers Harriman & Co.+
AUD 28,769 USD 20,641 03/15/2022 (257,733)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 566,576 AUD 791,031 03/15/2022 8,055,041
Brown Brothers Harriman & Co.+
AUD 13,439 USD 9,687 03/18/2022 (76,284)
Brown Brothers Harriman & Co.+
CHF 127 USD 137 03/18/2022 (1,705)
Brown Brothers Harriman & Co.+
EUR 39 USD 44 03/18/2022 (54)
Brown Brothers Harriman & Co.+
EUR 4,375 USD 4,945 03/18/2022 35,950
Brown Brothers Harriman & Co.+
NZD 3,969 USD 2,671 03/18/2022 (13,484)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 627,851 AUD 875,706 03/18/2022 8,330,989
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 10,794 CNH 9,960 03/18/2022 74,321
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 93,052 EUR 81,863 03/18/2022 (1,199,320)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 7 NZD 10 03/18/2022 (3)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 100,456 NZD 150,925 03/18/2022 1,638,173
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 321,694 ZAR 4,874,147 03/18/2022 (5,380,477)
Brown Brothers Harriman & Co.+
ZAR 109,421 USD 7,187 03/18/2022 86,325
Citibank, NA
USD 14,421 EUR 12,673 05/12/2022 (172,234)
Deutsche Bank AG
USD 6,676 RUB 550,072 03/02/2022 (1,582,253)
Deutsche Bank AG
RUB 550,072 USD 6,574 03/24/2022 1,481,246
JPMorgan Chase Bank, NA
USD 6,689 RUB 550,072 05/06/2022 (1,908,567)
Morgan Stanley & Co., Inc.
MXN 169,180 USD 8,200 03/24/2022 (26,783)
Morgan Stanley & Co., Inc.
COP 159,104,554 USD 40,034 03/25/2022 (276,282)
Morgan Stanley & Co., Inc.
EUR 388,829 USD 444,297 04/11/2022 7,587,032
Morgan Stanley & Co., Inc.
CAD 19,000 USD 14,943 04/22/2022 (49,122)
Standard Chartered Bank
IDR 599,686,176 USD 41,530 04/28/2022 (5,897)
UBS AG
EUR 388,829 USD 444,927 05/12/2022 7,744,964
(60,563)
UBS AG
USD 21,066 EUR 18,682 05/12/2022
$ 30,006,302
評価益 $ 51,450,279
評価損 $ (21,443,977)
+ クラス受益証券のヘッジ目的で使用。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト・スワップ
終了日 名目元本 未実現
清算ブローカー／（取引所） 参照債務 (月/日/年) (単位：千) 時価 評価（損）益
購入契約
Morgan Stanley & Co. LLC/(INTRCONX) iTraxx-XOVER Series 27, 5 Year Index
06/20/2022 EUR 4 $ (44) $ (8)
販売契約
Morgan Stanley & Co. LLC/(INTRCONX) CDX-NAHY Series 37, 5 Year Index
05/11/2063 USD 1,133,240 63,273,027 (36,921,151)
Morgan Stanley & Co. LLC/(INTRCONX) Ford Motor Company
05/11/2063 6,370 313,492 558,573
Morgan Stanley & Co. LLC/(INTRCONX) iTraxx Europe Crossover Series 36,
49,659,356 (38,889,625)
5 Year Index
06/20/2026 EUR 682,700
合計
$ 113,245,831 $ (75,252,211)
評価益 $ 558,573
評価損 $ (75,810,784)
クレジット・デフォルト・スワップ
終了日 名目元本 前払（前受） 未実現
取引相手方 参照債務 (月/日/年) (単位：千) 時価 プレミアム 評価（損）益
販売契約
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 USD 2,400 $ (1,013,280) $ (301,231) $ (712,049)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,800 (2,026,560) (715,099) (1,311,461)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,800 (2,026,560) (71,919) (1,954,641)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 9,600 (4,053,120) (1,329,563) (2,723,557)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 9,600 (4,053,120) 79,808 (4,132,928)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 17,890 (7,552,989) (2,771,971) (4,781,018)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 24,000 (10,132,800) (5,158,590) (4,974,210)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 215,272 (90,887,973) (95,096,616) 4,208,643
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 1,195 (290,135) (131,215) (158,920)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 1,643 (398,936) (221,998) (176,938)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
06/20/2022 4,979 (1,208,896) (627,835) (581,061)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 11,493 (4,852,395) (5,599,153) 746,758
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 21,672 (9,149,918) (10,392,073) 1,242,155
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 7,228 (1,755,074) (771,247) (983,827)
Credit Suisse International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 3,585 (870,405) (380,156) (490,249)
Credit Suisse International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 19,480 (4,729,683) (1,956,955) (2,772,728)
Credit Suisse International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 118,699 (28,820,069) (11,143,307) (17,676,762)
Deutsche Bank AG CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 2,987 (725,337) (299,020) (426,317)
Deutsche Bank AG CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 2,987 (725,337) (297,063) (428,274)
Deutsche Bank AG CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,107 (997,097) (432,893) (564,204)
Deutsche Bank AG CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 6,040 (1,466,632) (672,406) (794,226)
Deutsche Bank AG CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (1,173,260) (1,244,531)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,334 (1,829,984) (2,075,691) 245,707
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,334 (1,829,984) (2,075,691) 245,707
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 9,600 (4,053,120) (1,392,830) (2,660,290)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BB Series 6
12/20/2026 91,707 (38,718,645) (17,996,950) (20,721,695)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 292,051 (123,304,017) (54,527,829) (68,776,188)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 32 (7,737) (4,305) (3,432)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 2,114 (513,297) (216,726) (296,571)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,420 (1,073,257) (1,140,147) 66,890
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,420 (1,073,257) (950,364) (122,893)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,979 (1,208,896) (490,037) (718,859)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 8,455 (2,052,946) (860,565) (1,192,381)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 8,841 (2,146,515) (1,963,711) (182,804)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 8,841 (2,146,515) (1,963,711) (182,804)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 14,937 (3,626,687) (2,043,251) (1,583,436)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 17,275 (4,194,384) (1,769,983) (2,424,401)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 24,895 (6,044,478) (3,362,427) (2,682,051)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 87,382 (21,216,358) (12,878,984) (8,337,374)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,800 (2,026,560) (664,781) (1,361,779)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 9,600 (4,053,120) (1,329,563) (2,723,557)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,842 (1,175,530) (484,301) (691,229)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,979 (1,208,896) (512,350) (696,546)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,979 (1,208,896) (671,915) (536,981)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (1,019,032) (1,398,759)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (1,358,825) (1,058,966)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (1,452,526) (965,265)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 14,937 (3,626,687) (2,015,744) (1,610,943)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 14,937 (3,626,687) (2,183,652) (1,443,035)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 19,916 (4,835,582) (2,758,155) (2,077,427)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 24,895 (6,044,478) (3,631,315) (2,413,163)
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
終了日 名目元本 前払（前受） 未実現
取引相手方 参照債務 (月/日/年) (単位：千) 時価 プレミアム 評価（損）益
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 USD 49,790 $ (12,088,955) $ (6,874,092) $ (5,214,863)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 3,831 (1,617,600) (1,610,553) (7,047)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,800 (2,026,560) (435,053) (1,591,507)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 6,713 (2,834,347) (2,711,999) (122,348)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 6,713 (2,834,347) (2,695,951) (138,396)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 6,714 (2,834,752) (2,744,486) (90,266)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 6,714 (2,834,752) (2,728,436) (106,316)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 6,714 (2,834,752) (2,969,935) 135,183
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 7,662 (3,234,795) (2,745,440) (489,355)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 7,662 (3,234,795) (2,727,310) (507,485)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 8,669 (3,659,966) (4,063,018) 403,052
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 1,295 (314,313) (165,317) (148,996)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (1,348,051) (1,069,740)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 11,503 (2,793,032) (1,136,375) (1,656,657)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 18,930 (4,596,220) (1,888,330) (2,707,890)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 20,279 (4,923,830) (2,106,599) (2,817,231)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 22,102 (5,366,287) (5,805,935) 439,648
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 22,102 (5,366,287) (5,384,024) 17,737
(6,044,478) (3,267,982) (2,776,496)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 24,895
$ (502,111,852) $ (316,668,009) $ (185,443,843)
合計
評価益 $ 7,751,480
$ (193,195,323)
評価損
$ (260,696,054)
スワップ用合計
(a) 現物支給（PIK）。
(b) 転換社債。
(c) 債務不履行証券。
(d) 証券は、無期限であるため、設定された満期日を有していない。表示された日付は、該当する場合の次回繰上償還日を示している。
(e) 変動金利クーポン、2022年2月28日現在で表示された金利。
(f) 変動利付証券。表示されている利率は、2022年2月28日現在有効であった。
(g) ポジション（またはそのうちの一部ポジション）は、未決済のOTC担保デリバティブに分離されている。
IO － インタレスト・オンリー（金利のみ）。
(h)
(i) 逆利息のみ証券。
(j) 管理会社の取締役会の全般的監督の下で確立された手続きに従い決定された公正価値。
(k) 債務不履行満期証券。
(l) 翌日物預金。
通貨略称：
AUD － 豪ドル
CAD － カナダ・ドル
CHF － スイス・フラン
CNH － 中国元（オフショア）
COP － コロンビア・ペソ
EGP － エジプト・ポンド
EUR － ユーロ
GBP － スターリング・ポンド
IDR － インドネシア・ルピア
INR － インド・ルピー
MXN － メキシコ・ペソ
NZD － ニュージーランド・ドル
PLN － ポーランド・ズロチ
RUB － ロシア・ルーブル
SGD － シンガポール・ドル
USD － 米ドル
ZAR － 南アフリカ・ランド
用語説明：
ABS － アセット・バック証券
CBT － シカゴ商品取引所
North American Commercial Mortgage-Backed Index
CDX-CMBX.NA －
North American High Yield Credit Default Swap Index
CDX-NAHY －
CLO － ローン担保証券
CMBS － 商業用不動産モーゲージ証券
INTRCONX － インターコンチネンタル取引所
REIT － リート（不動産投資信託）
REMICs － 不動産担保ローン投資
財務書類に対する注記を参照のこと。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額 （2022年３月末日現在）
資本金の額 16,300,000ユーロ（約22億円）
発行済株式総数 163,000株（内訳：優先株 33,000株／クラスＢ普通株130,000株）
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款規定に基づく株主の決議を要する。
（注）ユーロの円換算は、便宜上、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2022年３月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ
＝136.70円）による。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社の主な事業の目的は、
１）譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（以下「UCITS」という。）についての法律、規制およ
び行政規定の調整に関する欧州議会および理事会の2009年７月13日付指令2009／65／ECに基づき認
可されたルクセンブルグ籍およびルクセンブルグ以外の国籍のUCITSの運用ならびに2010年12月17日
の投資信託に関する法律（以下「2010年法」という。）第101条第２項および附属書Ⅱに基づく他の
ルクセンブルグ籍およびルクセンブルグ以外の国籍の投資信託（以下「UCI」という。）の運用、な
らびに
２）オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年７月12日法（以下「2013年法」という。）第
５条第２項および附属書Ⅰに従い、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する欧州議会および
理事会の2011年６月８日付指令2011／61／EUの意味においてルクセンブルグ籍およびルクセンブル
グ以外の国籍のオルタナティブ投資ファンド（以下「AIF」という。）のために行うAIFの資産に関
する運用、管理事務、マーケティングその他の活動の遂行である。
管理会社は、（ａ）顧客毎の一任運用ベースの投資対象のポートフォリオの運用業務、（ｂ）投資助
言業務および（ｃ）2010年法第101条第３項および／または2013年法第５条第４項に企図された金融投資
に関する注文の送受業務を提供する。管理会社は、居住および管理事務支援業務を含め、管理会社が管
理するUCITS、UCIおよびAIFの子会社（特別目的事業体「SPV」を含む。）に対し、上記の運用業務、管
理事務およびマーケティング業務を提供することもある。
管理会社は、管理会社が業務を提供するUCITS、UCIおよびAIFによる申込および買戻しに関連する集金
口座の維持、条件付後払申込手数料（もしあれば）の調達または類似行為を含め、管理会社が業務を提
供するUCITS、UCIおよびAIFに一時的な融資または保証を提供することがある。
管理会社は、いずれの場合も2010年法および2013年法の範囲内において、ルクセンブルグ籍およびル
クセンブルグ以外の国籍の会社（規制を受ける会社を含む。）、その他の事業体に何らかの形で参加す
ること、株式、債券、社債、証書その他の有価証券の購入、引受けその他の方法による取得もしくは売
却、交換その他の方法による譲渡をすること、またはパートナーシップの利権を有することがある。
管理会社は、業務提供の自由および／または支店開設によりルクセンブルグ国外で許可された活動を
行うことがある。
多くの場合、管理会社は、2010年法、2013年法およびその他適用ある法令により認められる最大限の
範囲において、管理会社がUCITS、UCIおよびAIFに提供する業務に関連する活動を行うことがある。
管理会社は、2010年法および2013年法の規定の範囲（最大限の範囲）内において、管理会社の事業の
目的の達成に直接もしくは間接的に関連するならびに／または有用および／もしくは必要とみなされる
活動を行うことがある。
疑義を避けるため、管理会社は、管理会社がオルタナティブ投資ファンド運用会社として行為する
パートナーシップおよびその子会社（SPVを含む。）のパートナーシップの管理会社として行為すること
ができる。当該パートナーシップは1915年商事会社法の第600条第５項、第310条第２項および第320条第
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
３項にそれぞれ定義されている範囲におけるパートナーシップとし、株式有限責任事業組合、普通リミ
テッド・パートナーシップまたは特別リミテッド・パートナーシップを含むものとする。
管理会社は、投資運用業務の提供のため投資顧問会社としてアライアンス・バーンスタイン・エル・
ピーを任命し、ファンド資産の保管業務および管理業務の提供のため保管受託銀行、管理事務代行会社
としてブラウン・ブラザーズ・ハリマン（ルクセンブルグ）エス・シー・エイを任命し、ならびにファ
ンド証券の登録・名義書換事務代行業務の提供のため名義書換代行会社として管理会社の一部門である
ところのアライアンス・バーンスタイン・インベスター・サービセズを任命している。
2022 年３月末日現在、管理会社は、以下の管理および運用を行っている。
国名 種類別 純資産額の合計額
本数
（設立国） （基本的性格） （通貨別）
ルクセンブル 契約型投資信託 ２（合計15本のサブ・ファンドを有 4,317,614,085.05 豪ドル
グ （リテール・ファンド） するアンブレラ・ファンド）
463,076,406.91 カナダ・ドル
29,261,292.94 スイス・フラン
1,317,210,188.14 人民元
414,959.59 チェコ・コルナ
1,348,440,558.02 ユーロ
370,859,917.07 スターリング・ポンド
18,659,495,807.42 香港ドル
23,812,602,339.74 円
319,778,601.88 ニュージーランド・ドル
133,507,506.89 ポーランド・ズロチ
910,703,964.05 シンガポール・ドル
32,782,094,579.12 米ドル
20,509,102,477.44 南アフリカ・ランド
契約型投資信託 ２（合計６本のサブ・ファンドを有 23,943,201.08 豪ドル
（機関投資家向ファンド） するアンブレラ・ファンド）
880,059,500.36 ユーロ
14,266,761,312.00 円
397,375,749.59 米ドル
会社型投資信託 ４（合計71本のサブ・ファンドを有 1,256,007,001.27 豪ドル
（リテール・ファンド） するアンブレラ・ファンド３本
184,667,883.88 カナダ・ドル
およびスタンド・アローン型
49,586,724.84 スイス・フラン
ファンド１本）
1,812,737,648.28 人民元
7,460,630.10 チェコ・コルナ
7,566,684,956.20 ユーロ
1,833,995,452.72 スターリング・ポンド
6,493,573,740.90 香港ドル
156,383,542,935.11 円
455,829,386.33 ノルウェー・クローネ
87,935,251.19 ニュージーランド・ドル
153,263,108.86 ポーランド・ズロチ
133,565,378.67 スウェーデン・クローナ
1,004,014,240.30 シンガポール・ドル
28,457,273,360.08 米ドル
2,016,058,716.03 南アフリカ・ランド
会社型投資信託 16 （合計10本のサブ・ファンドを有
（機関投資家向ファンド） するアンブレラ・ファンド８本
3,994,104,513.37 米ドル
およびスタンド・アローン型
ファンド８本）
（３）その他
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他、管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または重
要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
５ 管理会社の経理の概況
ａ． 管理会社の直近２事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に
基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第５項ただし書の規定の適用に
よるものである。
ｂ． 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいう。）であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・
コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認
められる証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。
ｃ． 管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2022年３月31日現在に
おける対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝136.70円）で換算されている。なお、千円未満の金額は
四捨五入されている。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
貸借対照表
2021 年12月31日現在
2021 年 2020 年
資 産 注記
（ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
Ａ．未払発行済資本 － － － －
Ⅰ．未請求発行済資本 － － － －
Ⅱ．未払請求済発行済資本 － － － －
Ｂ．設立費 － － － －
Ｃ．固定資産 43,495,691 5,945,861 43,879,948 5,998,389
Ⅰ．無形資産
１．研究開発費 － － － －
２．免許、特許、ライセンス、商標
－ － － －
ならびに類似権利および資産、
以下に該当する場合：
ａ）有価約因で取得され、
－ － － －
Ｃ．Ｉ．３により表示不要
ｂ）企業自体によって生成 － － － －
３．営業権、有価約因で取得された範囲内 2,3 2,712,750 370,833 3,051,071 417,081
４．事前支払額および無形資産仮勘定 － － － －
Ⅱ．有形資産
１．土地および建物 － － － －
２．プラントおよび機械 － － － －
３．その他の什器備品、工具および機器 2,3 413,481 56,523 459,417 62,802
４．事前支払額および建設仮勘定 － － － －
Ⅲ．金融資産
１．関連企業持分 2,4 369,460 50,505 369,460 50,505
２．関連企業に対する債権 2,4 40,000,000 5,468,000 40,000,000 5,468,000
３．参加持分 － － － －
４．参加持分に連動する関連企業に対する債権 － － － －
５．固定資産として保有の投資 － － － －
６．その他の債権 － － － －
添付の注記は当財務書類の一部である。
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2021 年 2020 年
資 産（続き）
（ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
Ｄ．流動資産 193,404,299 26,438,368 186,412,700 25,482,616
Ⅰ．棚卸資産
１．原材料および消耗品 － － － －
２．仕掛品 － － － －
３．完成品および商品 － － － －
４．事前支払額 － － － －
Ⅱ．債権
１．売掛金
ａ）（１年以内に期限到来） 2,5 85,163,991 11,641,918 105,933,430 14,481,100
ｂ）（１年超に期限到来） － － － －
２．関連企業からの未収金
ａ）（１年以内に期限到来） 2,6 341,266 46,651 3,582,109 489,674
ｂ）（１年超に期限到来） － － － －
３．参加持分に連動する関連企業からの未収金
ａ）（１年以内に期限到来） － － － －
ｂ）（１年超に期限到来） － － － －
４．その他の債権
ａ）（１年以内に期限到来） 2,7 2,601,092 355,569 2,133,568 291,659
ｂ）（１年超に期限到来） － － － －
Ⅲ．投資
１．関連企業持分 － － － －
２．自己株式 － － － －
３．その他の投資 2,8 193,646 26,471 260,344 35,589
Ⅳ．預金および手許現金 105,104,304 14,367,758 74,503,249 10,184,594
125,143 17,107 114,355 15,632
Ｅ．前払金 2,9
237,025,133 32,401,336 230,407,003 31,496,637
合計（資産）
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2021 年 2020 年
資本金、準備金および負債 注記
（ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
Ａ．資本金および準備金 10 94,497,380 12,917,792 79,405,086 10,854,675
Ⅰ．発行済資本 10,11 16,300,000 2,228,210 16,300,000 2,228,210
Ⅱ．資本剰余金 10,12 3,438,135 469,993 3,438,135 469,993
Ⅲ．再評価積立金 － － － －
Ⅳ．準備金
１．法定準備金 10,13 1,630,000 222,821 1,630,000 222,821
２．定款に規定された準備金 － － － －
３．公正価値準備金を含むその他の準備金
ａ）（その他の分配可能準備金）
ｂ）（その他の分配不可能準備金） 10,14 12,162,400 1,662,600 12,975,700 1,773,778
Ⅴ．前期繰越損益 10 36,330,964 4,966,443 36,903,775 5,044,746
Ⅵ．当期損益 10 24,635,881 3,367,725 25,157,476 3,439,027
Ⅶ．中間配当金 10 － － (17,000,000) (2,323,900)
Ⅷ．資本投資補助金 － － － －
Ｂ．引当金
１．年金および類似債務に関する引当金 － － － －
２．納税引当金 － － － －
３．その他の引当金 － － － －
Ｃ．債務 142,527,753 19,483,544 151,001,917 20,641,962
１．社債
ａ）転換権付ローン
ⅰ）（１年以内に期限到来） － － － －
ⅱ）（１年超に期限到来） － － － －
ｂ）転換権なしローン
ⅰ）（１年以内に期限到来） － － － －
ⅱ）（１年超に期限到来） － － － －
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2021 年 2020 年
資本金、準備金および負債（続き） 注記
（ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
２．信用機関に対する未払金
ａ）（１年以内に期限到来） － － － －
ｂ）（１年超に期限到来） － － － －
３．棚卸資産からの控除として区分表示
されない範囲の注文前受金
ａ）（１年以内に期限到来） － － － －
ｂ）（１年超に期限到来） － － － －
４．買掛金
ａ）（１年以内に期限到来） 2,15 90,833,869 12,416,990 83,068,403 11,355,451
ｂ）（１年超に期限到来） － － － －
５．未払為替手形
ａ）（１年以内に期限到来） － － － －
ｂ）（１年超に期限到来） － － － －
６．関連企業に対する未払金
ａ）（１年以内に期限到来） 2,16 45,576,975 6,230,372 63,073,089 8,622,091
ｂ）（１年超に期限到来） － － － －
７．参加持分に連動する関連企業に対する未払金
ａ）（１年以内に期限到来） － － － －
ｂ）（１年超に期限到来） － － － －
８．税金および社会保障債務
ａ）税務当局 2,17 1,693,737 231,534 1,491,389 203,873
ｂ）社会保障機関 322,424 44,075 272,119 37,199
９．その他の債務
ａ）（１年以内に期限到来） 2 4,100,748 560,572 3,096,917 423,349
ｂ）（１年超に期限到来） － － － －
－ － － －
Ｄ．繰延収益
237,025,133 32,401,336 230,407,003 31,496,637
合計（資本金、準備金および負債）
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（２）損益の状況
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
損益計算書
2021 年12月31日終了年度
2021 年 2020 年
損益勘定 注記 （ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
１．純売上高 2,18 1,047,592,815 143,205,938 987,962,068 135,054,415
２．在庫変動（完成品および仕掛品） － － － －
３．自らのために関連企業によって実施され
－ － － －
資本計上された業務
４．その他の営業収益 19 1,579,620 215,934 1,339,555 183,117
５．原材料、消耗材およびその他の外部費用
ａ）原材料および消耗財 － － － －
ｂ）その他の外部費用 20 (978,991,861) (133,828,187) (919,665,977) (125,718,339)
６．人件費 21,22 (18,780,740) (2,567,327) (16,594,817) (2,268,511)
ａ）賃金および給料 (16,704,286) (2,283,476) (14,581,571) (1,993,301)
ｂ）社会保障費 (1,553,591) (212,376) (1,441,737) (197,085)
ⅰ）（年金に関連するもの） － － － －
ⅱ）（その他の社会保障費） － － － －
ｃ）その他の人件費 (522,863) (71,475) (571,509) (78,125)
７．評価調整
ａ）設立費、有形／無形固定資産に
2,3 (480,693) (65,711) (408,459) (55,836)
関連するもの
ｂ）流動資産に関連するもの － － － －
８．その他の営業費用 24 (17,516,708) (2,394,534) (19,211,695) (2,626,239)
９．参加証券からの収益
ａ）関連企業から生じた － － － －
ｂ）参加持分からのその他の収益 － － － －
10．その他の投資および固定資産の
一部を構成する貸付金からの収益
ａ）関連企業から生じた － － － －
ｂ）ａ）に該当しないその他の収益 － － 483 66
11．その他の利息および類似収益
ａ）関連企業から生じた － － － －
ｂ）その他の利息および類似収益 26 6,566,611 897,656 6,255,735 855,159
12．持分法による関連企業の損益に対する持分 － － － －
13．金融資産および流動資産として保有する
－ － － －
投資に関する評価調整
14．利息および類似費用
ａ）関連企業 － － － －
ｂ）その他の利息および類似費用 26 (7,122,076) (973,588) (6,288,243) (859,603)
(8,211,087) (1,122,456) (8,231,174) (1,125,201)
27
15．損益にかかる税金
24,635,881 3,367,725 25,157,476 3,439,027
税引後損益
27 － － － －
16．１－16までの項目に含まれないその他の税金
24,635,881 3,367,725 25,157,476 3,439,027
当期損益
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財務書類に対する注記
2021年12月31日現在
注１．一般事項
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル（「当社」）は、1990年
７月31日にルクセンブルグにおいて、アライアンス・キャピタル（ルクセンブルグ）エス・エイの名称で
存続無期限の有限責任会社（société anonyme）として設立された。当社は、2011年４月11日に有限会社
（société à responsabilité limitée）に転換され、アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・
エス・エイ・アール・エルに名称変更された。2019年２月１日付で修正された当社の目的は以下のとおり
である。
・ EU 通達2009／65／ECに基づき認可されたルクセンブルグ籍およびルクセンブルグ以外の国籍の譲渡
性のある証券を投資対象とする投資信託（UCITS）の運用ならびに投資信託に関するルクセンブルグ
の2010年12月17日法（「2010年法」）第101条第２項および付属書Ⅱに基づく他のルクセンブルグ籍
およびルクセンブルグ以外の国籍の投資信託（UCI）の運用
・ オルタナティブ投資ファンド運用会社に関するルクセンブルグの2013年７月12日法（「2013年
法」）第５条第２項および付属書Ⅰに従い、EU通達2011／61／EUの意味においてルクセンブルグ籍
およびルクセンブルグ以外の国籍のオルタナティブ投資ファンド（「AIF」）のために行うAIFの資
産に関する運用、管理事務、マーケティングその他の活動の遂行
・（ａ）顧客毎の一任運用ベースの投資対象のポートフォリオの運用業務および（ｂ）投資助言業務、
（ｃ）2010年法第101条第３項および／または2013年法第５条第４項に企図された金融投資に関する
注文の送受業務を提供
当社の登記上の事務所は、ルクセンブルグ Ｌ－2453、ユージェーヌ・リュペール通り２－４番に設立さ
れている。
当社の事業年度は、各年の１月１日に開始し、12月31日に終了する。
2006 年７月１日以降、当社は、当社が管理会社およびオルタナティブ投資ファンド運用会社として業務
を行うアライアンス・バーンスタイン投資ファンド（以下「ファンド」という。）の販売会社として業務
を行っている。
当社は、デラウェア州で設立されナシュビルに所在するリミテッド・パートナーシップであるアライア
ンス・バーンスタイン・エル・ピーの全株所有子会社であるアライアンス・バーンスタイン・ホールディ
ングス・リミテッドおよび間接全株所有子会社であるアライアンス・バーンスタイン・プリファード・リ
ミテッドによって下記のとおり所有されている。
・ 79.75％ アライアンス・バーンスタイン・ホールディングス・リミテッド－130,000クラスＢ普通株
・ 20.25％ アライアンス・バーンスタイン・プリファード・リミテッド－33,000優先株
当社は、当社が直接／間接的な子会社として一部を構成する事業体の最大部分を構成するアライアン
ス・バーンスタイン・エル・ピーの連結財務書類に含まれる。当企業の登記上の事務所は、アメリカ合衆
国37203テネシー州ナシュビル、コマース・ストリート500に所在し、連結財務書類は、ワシントン
D.C.20549の米国証券取引委員会で公表された。
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当社は、オランダ、ドイツ、イタリア、スペイン、スウェーデンに所在する５つの支店（「支店」）を
有している。
注２．重要な会計方針の概要
Ａ．作成基準
財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、取得原価主義に基づいて作成されている。財
務書類には、支店の数字が含まれている。会計方針および評価規則は、法律で認められたもののほか
に、当社の取締役会（「取締役会」）によって決められ採用される。
会計方針および評価規則は、2002年12月19日法で認められたもののほかに、取締役会によって決めら
れ採用される。
財務書類の作成には、特定の重要な会計上の見積もりの使用が要求される。また、取締役会は、会計
方針を採用する過程で判断を下すことが求められる。仮定の変更は、仮定が変更された期間の財務書類
に大きな影響を及ぼす可能性がある。経営陣は、基礎となる仮定が適切であり、したがって財務書類が
財政状態および成績を公正に表示していると考えている。
当社は、翌事業年度において資産および負債の報告金額に影響を及ぼす見積もりおよび仮定を行う。
見積りおよび判断は、常に評価され、かつ、状況に応じて合理的と思われる将来の事象に関する予測を
含む過去の経験およびその他の要因に基づく。
Ｂ．重要な会計方針
当社が採用する重要な会計方針は、以下のとおりである。
Ⅰ．無形資産
無形資産は取得原価から償却累計額を控除して表示される。支店ののれんは、見積耐用年数である
10年間にわたり定額法で償却される。
Ⅱ．有形資産
有形資産は取得原価から減価償却累計額を控除して表示され、見積耐用年数である４年間にわたり
定額法で償却される。
Ⅲ．金融資産
金融固定資産として保有される投資対象は、取締役会の判断により恒久性のある投資と見なされる
場合には、簿価の減損を控除した原価で計上される。評価調整が行われる理由が適用されなくなった
場合には、当該評価調整額から戻入れられる。当社の持分法による金融固定資産の損益は、宣言され
た配当金の範囲内で損益計算書に含まれる。
Ⅳ．債権
債権は額面価額で評価され、回収困難な場合には評価調整を課せられる。評価調整が行われる理由
が適用されなくなった場合には、この評価調整は継続されない。
Ⅴ．譲渡性証券
譲渡性証券は、取得原価か時価のいずれか低い方で評価され、財務書類が作成される通貨で表示さ
れる。時価が購入原価より低い場合、評価調整が計上される。評価調整が行われる元の理由が適用さ
れなくなった場合には、この評価調整は継続されない。
Ⅵ．金融デリバティブ商品
当社は先物為替予約のような金融デリバティブ取引を行うことがある。当社は、金融デリバティブ
商品を当初は取得原価で計上する。
金融デリバティブ商品は、貸借対照表日現在で適用される先物為替レートに基づき評価される。
Ⅶ．外貨換算
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当社の基本通貨はユーロ（EUR）で、その会計記録もユーロによっている。
その他の通貨建ての資産および負債は、取得時レートで記帳される固定資産を除き、貸借対照表日
の実勢為替レートによりユーロに換算される。収益および費用取引は、取引日の実勢為替レートによ
り記帳される。実現損益および未実現損益は、損益計算書に反映される。
ユーロ以外の通貨で表示される取引は、取引時点の実勢為替レートでユーロに換算される。ユーロ
以外の通貨で表示される設立費および固定資産は、取引時点の実勢為替レートでユーロに換算され
る。貸借対照表日現在、これらの資産は、取得時の為替レートで換算されたままである。
銀行預金は、貸借対照表日現在の実勢為替レートで換算される。為替差損益は、当期の損益計算書
に計上される。
その他の資産および負債は、それぞれ、取得時の為替レートで換算された価額と、貸借対照表日の
為替レートを基に決定された価額とのいずれか低い方または高い方で個別に換算される。未実現の為
替差損のみが損益計算書に計上される。為替差益は、実現時に損益計算書に計上される。
資産と負債の間に経済的関連性がある場合には、これらは上述の方法に従って総額で評価され、純
未実現損失は損益計算書に計上されるのに対し、純未実現為替差益は認識されない。
Ⅷ．前払金
前払金には、当事業年度中に負担したが次の事業年度に関わる費用が含まれる。
Ⅸ．引当金
引当金は、貸借対照表日現在、負担する予定であるか負担することが確かであるが金額が不確定か
発生日時が不確定な、その性質が明確に定められる損失または債務に対応することを意図している。
また引当金は、貸借対照表日現在、負担する予定であるか負担することが確かであるが金額が不確
定か発生日時が不確定な、その性質が明確に定められる当事業年度または前事業年度に由来する変更
に対応するために設けることができる。
Ⅹ．債務
債務は、その返済価額で計上される。債券発行時に償還額が受取額を上回る場合、差額が損益計算
書に計上される。
ⅩⅠ．その他の債務
その他の債務には、VATに関する支払額、監査および通常の費用に関連する金額が含まれる。計算
は、直近に受領した請求書に基づく。
ⅩⅡ．課税引当金
法人所得税は、適用ある地方税率が利益に対して課せられる。当社には海外支店が多数あるため、
現地の管轄区域ごとに税率が20％から33％の範囲で異なることがある。同一の利益に対して法人所得
税が２回支払われた場合、二重課税防止に関連して還付請求が行われる。
ⅩⅢ．純売上高
純売上高は、主として投資信託に請求される、管理報酬、管理会社報酬、名義書換代行報酬および
実績報酬から構成されている。
ⅩⅣ．評価調整
評価調整は、関連する資産から直接控除される。これらの評価調整は、評価調整が行われた根拠の
適用がなくなった場合には継続されない。
注３．有形資産および無形資産
無形資産は、オランダ、スウェーデン、スペインおよびイタリアののれんから構成されている。ドイツ
は、のれんを保有していない。
（ユーロ）
のれん－期首残高 3,383,208
期中取得 －
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のれん－期末残高 3,383,208
償却－期首残高 (332,137)
期中償却 (338,321)
償却－期末残高 (670,458)
のれん－期首残高 3,051,071
のれん－期末残高 2,712,750
ルクセンブルグ、オランダ、イタリア、スウェーデンおよびドイツにおいて、有形資産は、その他の什
器備品、工具および機器から構成されている。スペインは、有形資産を保有していない。
（ユーロ）
総帳簿価額－期首残高 7,348,380
支店の移転 －
期中取得－ルクセンブルグ 64,422
期中取得－支店 32,014
総帳簿価額－期末残高 7,444,816
償却－期首残高 (6,888,963)
期中償却－ルクセンブルグ (101,194)
期中償却－支店 (41,178)
償却－期末残高 (7,031,335)
純帳簿価額－ルクセンブルグ期首残高 334,018
純帳簿価額－ルクセンブルグ期末残高 297,246
純帳簿価額－支店期首残高 125,399
純帳簿価額－支店期末残高 116,235
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注４．金融資産
関連企業における株式
当期の金融固定資産の変動は、以下のとおりである、
関連企業における株式
（ユーロ）
総帳簿価額－期首残高 369,460
総帳簿価額－期末残高 369,460
純帳簿価額－期首残高 369,460
純帳簿価額－期末残高 369,460
当社は、以下の企業の発行済株式資本の少なくとも20％を所有している。
当該企業の
企業名 登記上の 直近貸借 貸借対照表日 直近事業
（法的形式） 事務所 所有権 対照表日 の純株主資本 年度の利益
＊ ＊
％ （ユーロ） （ユーロ）
アライアンス・バーンスタイン 2021 年
（フランス）S.A.S. パリ 100 ％ 12月31日 1,466,067 83,244
＊無監査の数値に基づく
関連企業への貸付
当事業年度におけるバーンスタイン・オートノマス・エルエルピーへの貸付契約の変動は、以下のとお
りである。
SCB LTD への貸付
貸付契約の内容 （ユーロ）
期首残高 40,000,000
期中純変動 －
期末残高 40,000,000
当社は、2021年11月26日付でバーンスタイン・オートノマス・エルエルピーと40,000,000ユーロの貸付
契約を締結した。貸付額は額面価額で評価される。金利0.01％が毎月発生し、2022年１月26日の満期時に
支払われる。
注５．売掛金
売掛金は、以下から構成されている。
2021 年 2020 年
項目 （ユーロ） （ユーロ）
管理会社報酬および管理報酬 79,060,636 101,609,386
機関投資運用報酬 3,588,710 2,064,310
名義書換代行報酬 2,514,645 2,259,734
合計 85,163,991 105,933,430
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注６．関連企業からの未収金
2021 年12月31日現在、関連企業からの未収金残高合計341,266ユーロには、複数の企業に対する売掛金の
純額が含まれている。総額では、未収金残高合計561,679ユーロおよび未払金残高合計220,413ユーロであ
る。
注７．その他の債権
2021 年12月31日現在、その他の債権は主として当社がファンドに代わって支払ったファンドの請求書に
関するファンドからの未収金で構成されている。（2021年：1,660,918ユーロおよび2020年：1,334,634
ユーロ）
注８．その他の投資および金融デリバティブ商品
その他の投資
当期中の変動は、以下のとおりである。
2021 年 2020 年
（ユーロ） （ユーロ）
総帳簿価額－期首残高 104,845 103,955
期中取得 － 890
総帳簿価額－期末残高 104,845 104,845
減価償却－期首残高 － －
期中償却 － －
純帳簿価額－期首残高 104,845 103,955
純帳簿価額－期末残高 104,845 104,845
金融デリバティブ商品
2021 年12月31日現在、当社は以下の為替予約を締結した。
未実現利益／
通貨 購入額 通貨 売却額 満期日 公正価値 未実現（損失）
（ユーロ） （ユーロ）
豪ドル 9,500,000 ユーロ 5,984,869 2022 年１月28日 6,073,670 88,801
注９．前払金
2021 年12月31日現在、主として会議費用、広告費および年間購読料から構成されている。
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注10．資本金および準備金
発行済 資本 法定 その他の 前期
資本金 剰余金 準備金 準備金 繰越利益 中間配当 当期利益 合計
（ユーロ） （ユーロ） （ユーロ） （ユーロ） （ユーロ） （ユーロ） （ユーロ） （ユーロ）
2020 年
12月31日
現在 16,300,000 3,438,135 1,630,000 12,975,700 36,903,775 (17,000,000) 25,157,476 79,405,086
・前年度利益
の割当 － － － － 8,157,476 17,000,000 (25,157,476) －
・優先配当金 － － － － (9,543,587) － － (9,543,587)
・2016年の富裕税
の再割当 － － － (2,700,500) 2,700,500 － － －
・2021年の富裕税
の割当 － － － 1,887,200 (1,887,200) － － －
・当期利益 － － － － － － 24,635,881 24,635,881
2021 年
12月31日
現在 16,300,000 3,438,135 1,630,000 12,162,400 36,330,964 － 24,635,881 94,497,380
2020 年度の実績の配分は、2021年４月15日に開催された当社の年次株主総会で承認された。
注11．発行済資本
発行済資本金は16,300,000ユーロであり、無額面の130,000クラスＢ普通株および33,000優先株に分割さ
れる。
クラスＢ普通株数 優先株数
発行済資本－期首残高 130,000 33,000
期中発行 － －
期中変動 － －
発行済資本－期末残高 130,000 33,000
注12．資本剰余金
資本剰余金は3,438,135ユーロである。
資本剰余金
（ユーロ）
資本剰余金および類似剰余金－期首残高 3,438,135
期中変動 －
資本剰余金および類似剰余金－期末残高 3,438,135
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注13．法定準備金
ルクセンブルグの会社は、法定準備金が発行済株式資本の10％に達するまで、前期繰越損失を控除後の
年間純利益の少なくとも５％を法定準備金に充当することを要求されている。この準備金を配当すること
はできない。
2021 年12月31日現在、法定準備金は既に法定要求額に達しており、さらなる充当の必要はない。
注14．その他の準備金
純富裕税法（VStG第８条）の第８項に基づき、当社の純富裕税債務を低減するために特別純富裕税準備
金が設定されている。この特別準備金は、法人所得税から控除されることを想定した純富裕税額の５倍に
相当する。この特別純富裕税準備金は、純富裕税債務の減額を利用するため、５年間は分配を行うことが
できない。
2016 年の純富裕税の前期繰越利益への再配分は、2021年４月15日に開催された当社の年次株主総会で承
認された。
注15．買掛金
買掛金は、以下から構成されている。
2021 年 2020 年
項目 （ユーロ） （ユーロ）
未払販売報酬 90,833,869 83,068,403
合計 90,833,869 83,068,403
買掛金は全額、１年以内に支払期限が到来する。
注16．関連企業に対する未払金
2021 年12月31日現在、関連企業に対する未払金は、主としてアライアンス・バーンスタイン・エル・
ピーとの間の43,718,604ユーロの純額の会社間残高により構成されており、提供されたグループサービス
に対する純未払金を表している。当社とアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとの間の資産および
負債の項目間での相殺に対応する総額は、未収金残高合計132,608,908ユーロおよび未払金残高合計
176,327,512ユーロ（2020年：アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとの62,386,237ユーロ）および
関連企業に対するその他の会社間未払金残高により構成されている。
注17．その他の債務
その他の債務は、主として納税引当金で構成されている。
所得税 地方法人税 純富裕税 合計
（ユーロ） （ユーロ） （ユーロ） （ユーロ）
納税引当金－期首残高 965,269 526,120 － 1,491,389
期中変動
経常活動にかかる税金費用 5,840,763 1,916,593 － 7,757,356
支店の税金費用 514,870 － － 514,870
支払額 (6,101,234) (1,968,644) － (8,069,878)
納税引当金－期末残高 1,219,668 474,069 － 1,693,737
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注18．純売上高
純売上高は、以下のような活動のカテゴリーに分類される。
2021 年 2020 年
項目 （ユーロ） （ユーロ）
管理報酬 855,772,528 822,244,455
名義書換代行報酬 28,997,027 27,834,623
管理会社報酬 52,021,627 51,323,964
実績報酬 47,309,021 32,479,191
移転価格収益 57,186,291 53,824,513
顧問報酬－個別的運用委任 6,306,321 255,322
合計 1,047,592,815 987,962,068
純売上高は、
・アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーAB LPに100％還付される管理報酬および運用報酬
・AB LPに65％還付される管理会社報酬
・当社が100％保持する名義書換代行報酬
・AB LPによる当社の販売戦略ビジネス・ユニット（SBU）の損益純額の払戻しおよび2020年以降は支店
の払戻しについての移転価格収益
により構成されている。
注19．その他の営業収益
2021 年12月31日現在、当該金額は、主として支店の直接運営費用に対して８％のマージンおよびSBUの販
売の直接運営費用から販売計画支払額と販売サービス費用を差し引いた額に対して８％のマージンで構成
されている。（2021年：1,574,970ユーロおよび2020年：1,333,337ユーロ）
注20．その他の外部費用
その他の外部費用は、以下から構成されている。
2021 年 2020 年
項目 （ユーロ） （ユーロ）
管理報酬 548,756,664 523,161,096
販売報酬 342,805,795 332,975,988
管理会社報酬 33,814,060 30,794,380
実績報酬 47,309,021 32,479,191
顧問報酬 6,306,321 255,322
合計 978,991,861 919,665,977
管理報酬の還付可能総額は、855,772,528ユーロであった。
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注21．人件費
当社は、当期に平均91名の正社員を雇用していた（2020年：88名）。
以下は内訳である。
2021 年 2020 年
項目 平均 平均
経営陣 3 2
従業員－ルクセンブルグ 50 51
従業員－支店 38 35
合計 91 88
注22．管理・経営・監督機関のメンバーに付与される報酬、前受金およびローン、ならびに当該機関の前メ
ンバーのための退職年金債務
損益計算書に開示されている給料および賃金を除いて、管理・経営・監督機関のメンバーに付与された
報酬はなかった。
給与および賃金の他に、監督機関のメンバーに支払われた０ユーロ（2020年：10,675ユーロ）の手数料
は、その他の営業費用として開示されている。
管理・経営・監督機関のメンバーに付与される金額、ならびに当該機関の前メンバーのための退職年金
債務は無い。
注23．関連当事者
本注記において上述した他に、関連当事者はいない。
注24．その他の営業費用
その他の営業費用には、3,941,005ユーロ（2020年：4,310,733ユーロ）の株主サービス費用と2,536,159
ユーロ（2020年：3,382,056ユーロ）の技術割当額が含まれている。残りの費用はネットワーク費用、法人
および管理事務費用割当額および還付不能のVATに関連する。
注25．監査人報酬
2021 年12月に監査報酬として112,000ユーロが前払いされた。当社が監査法人および税理士法人に支払う
報酬として発生した金額の合計は、以下のとおりである。
2021 年 2020 年
項目 （ユーロ） （ユーロ）
監査報酬 77,757 57,328
合計 77,757 57,328
注26．その他の利息および類似収益と費用
当該勘定は、主として為替損益から構成されている。
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注27．所得税
当社は、ルクセンブルグの商業会社すべてに適用される一般的規制を課せられている。
注28．簿外契約債務
金融契約債務は、以下のとおりである。
2021 年 2020 年
項目 （ユーロ） （ユーロ）
保証契約およびその他の直接債務肩代わり契約 212,543 186,462
リース契約（未払の賃借料） 3,372,998 3,728,329
通貨先渡売買 5,984,869 6,781,816
合計 9,570,410 10,696,607
当社は、2021年12月20日付でエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー・ロンドンと、5,984,869ユー
ロを売却し、9,500,000豪ドルを購入する、2022年１月28日を満期日とする先物為替予約を締結した。豪ド
ルの先物為替予約の目的は、４半期毎の豪ドル建の分配金の支払いによる為替エクスポージャーを減らす
ことである。
注29．当期における重要事象
2019 年の終わりから2022年にかけて、新型コロナウイルス感染症（COVID－19）の発生が世界的な大流行
（パンデミック）に拡大した。コロナウイルスの蔓延による混乱の拡大および世界経済への永続的で重大
な悪影響の可能性から、市場のボラティリティは増加し、パンデミックとその結果が拡大し続けるにつれ
て再発の可能性が高まっている。当社は、引き続き、状況の変化と運用するファンドの財政状態への影響
を監視し、状況に応じて運用計画を調整する。当社の経営陣は、本書日までに当社の年次財務書類で開示
を必要とするその他の重要な事象はないと判断している。
当社のオフィスビルは、７月下旬に悪天候の影響を受け、入館できなくなった。この時期、当社は完全
在宅勤務体制であったが、オフィスにアクセスする重要な従業員もいた。当社は、オフィスビルの修理期
間中、かかる重要な従業員のために、適切な機密、衛生および安全対策を維持しつつ同等の技術サポート
を提供する臨時のオフィスを賃貸することを決定した。オフィスビルは2021年12月に再開した。
注30．後発事象
ウクライナの現在の状況は、非常に不安定で、事態は急速に変化している。紛争への対応として、Ｅ
Ｕ、米国および英国は諸外国とともに、ロシアおよびロシア関係者に対する制裁体制を更新した。 アライ
アンス・バーンスタインは、制裁を担当する各機関、さまざまな情報源、業界団体、情報提供者からの情
報更新を注意深く監視している。
当社に重大な影響はないと考えている。
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（２）記載事項の訂正
（注）下線および傍線部分は訂正箇所を示します。
第一部 証券情報
（１）ファンドの名称
＜訂正前＞
アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ
（注２）
（AB FCP I - Global High Yield Portfolio） （愛称を「ABグローバル高利回り債券ファン
ド」という。）（以下「ファンド」という｡）
（注１）ファンドは、ルクセンブルグ籍アンブレラ・ファンドであるアライアンス・バーンスタイン（以下「トラスト」とい
う｡）を構成するポートフォリオのひとつである。 2021年12月末日 現在、トラストは、ファンドを含め 15 のポートフォリ
オによって構成されている。
各ポートフォリオの受益者は、約款の定めに従いポートフォリオ間の転換をする権利があるが、日本の受益者には、当該
転換の権利はない。 2021年12月末日 現在、ファンドは 114 種類のクラスの受益証券（以下、全クラスの受益証券を「ファ
ンド証券」という。）によって構成されている。
（後略）
＜訂正後＞
アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ
（注２）
（AB FCP I - Global High Yield Portfolio） （愛称を「ABグローバル高利回り債券ファン
ド」という。）（以下「ファンド」という｡）
（注１）ファンドは、ルクセンブルグ籍アンブレラ・ファンドであるアライアンス・バーンスタイン（以下「トラスト」とい
う｡）を構成するポートフォリオのひとつである。 2022年３月末日 現在、トラストは、ファンドを含め 14 のポートフォリ
オによって構成されている。
各ポートフォリオの受益者は、約款の定めに従いポートフォリオ間の転換をする権利があるが、日本の受益者には、当該
転換の権利はない。 2022年３月末日 現在、ファンドは 113 種類のクラスの受益証券（以下、全クラスの受益証券を「ファ
ンド証券」という。）によって構成されている。
（後略）
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（１）ファンドの目的及び基本的性格
＜訂正前＞
アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ（AB FCP I - Global
High Yield Portfolio）（愛称を「ABグローバル高利回り債券ファンド」という。）（以下「ファン
ド」という。）は、アンブレラ・ファンドであるアライアンス・バーンスタイン（以下「トラスト」と
いう。）を構成するポートフォリオのひとつであり、本書が対象とするファンドのクラス証券は、クラ
スA2証券とクラスAA証券である。ファンドの愛称として「ABグローバル高利回り債券ファンド」、各ク
ラス証券の愛称としてそれぞれ「米ドル建クラスAA証券（毎月分配型）」および「米ドル建クラスA2証
券（資産成長型）」を使用する。 2021年12月末日 現在、トラストはファンドを含め 15 のポートフォリオ
により構成されている。管理会社は、随時、他のポートフォリオを追加設定することができる。
（後略）
＜訂正後＞
アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ（AB FCP I - Global
High Yield Portfolio）（愛称を「ABグローバル高利回り債券ファンド」という。）（以下「ファン
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ド」という。）は、アンブレラ・ファンドであるアライアンス・バーンスタイン（以下「トラスト」と
いう。）を構成するポートフォリオのひとつであり、本書が対象とするファンドのクラス証券は、クラ
ス A2証券とクラスAA証券である。ファンドの愛称として「ABグローバル高利回り債券ファンド」、各ク
ラス証券の愛称としてそれぞれ「米ドル建クラスAA証券（毎月分配型）」および「米ドル建クラスA2証
券（資産成長型）」を使用する。 2022年３月末日 現在、トラストはファンドを含め 14 のポートフォリオ
により構成されている。管理会社は、随時、他のポートフォリオを追加設定することができる。
（後略）
（３）ファンドの仕組み
③ 管理会社の概要
＜訂正前＞
（前略）
（ⅲ）資本金の額（ 2021年12月末日 現在）
資本金の額 16,300,000ユーロ（約 21 億円）
発行済株式総数 163,000株（内訳：優先株33,000株／クラスＢ普通株130,000株）
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款規定に基づく株主総会の決議を要する。
（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、株式会社三菱UFJ銀行の 2021年12月30日 現在における対顧客電信売買相場の仲値（１
ユーロ＝ 130.51円 ）による。以下、ユーロの円金額表示は別段の記載がない限りすべてこれによる。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（ⅲ）資本金の額（ 2022年３月末日 現在）
資本金の額 16,300,000ユーロ（約 22 億円）
発行済株式総数 163,000株（内訳：優先株33,000株／クラスＢ普通株130,000株）
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款規定に基づく株主総会の決議を要する。
（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の 2022年３月31日 現在における対顧客電信売買相場の仲値
（１ユーロ＝ 136.70円 ）による。以下、ユーロの円金額表示は別段の記載がない限りすべてこれによる。
（後略）
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２ 投資方針
（３）運用体制
＜訂正前＞
（前略）
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（後略）
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３ 投資リスク
（４）リスクに関する参考情報
＜訂正前＞
（前略）
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（後略）
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５ 運用状況
（２）投資資産（ファンド全体）
「（２）投資資産（ファンド全体）」については、以下の内容に更新されます。
① 投資有価証券の主要銘柄
上位30銘柄
（ⅰ）債券 （2022年３月末日現在）
投資
利率 取得価格
時 価
順位 銘柄名 国名 種類 償還日 額面金額
比率
（米ドル）
（％） （米ドル）
（％）
U.S. Treasury Bonds
１ アメリカ合衆国 国債 2026 年８月15日 6.750 USD 212,755,000 277,671,569 250,120,097 1.45
U.S. Treasury Notes
２ アメリカ合衆国 国債 2028 年10月31日 1.375 USD 237,834,000 236,135,585 222,597,759 1.29
U.S. Treasury Bonds
３ アメリカ合衆国 国債 2026 年２月15日 6.000 USD 172,260,400 214,963,365 194,412,019 1.13
U.S. Treasury Bonds
４ アメリカ合衆国 国債 2050 年８月15日 1.375 USD 179,875,000 174,331,572 138,812,919 0.81
U.S. Treasury Bonds
５ アメリカ合衆国 国債 2030 年５月15日 6.250 USD 83,300,000 118,817,867 107,144,625 0.62
U.S. Treasury Notes
６ アメリカ合衆国 国債 2031 年２月15日 1.125 USD 114,128,000 109,325,077 103,107,515 0.60
Republic of South Africa
７ Government International 南アフリカ 国債 2049 年９月30日 5.750 USD 103,528,000 96,841,614 90,282,887 0.52
Bond
８ Petroleos Mexicanos メキシコ 国債 2031 年１月28日 5.950 USD 90,503,000 78,431,217 83,439,241 0.48
U.S. Treasury Bonds
９ アメリカ合衆国 国債 2027 年11月15日 6.125 USD 62,738,300 84,234,767 74,717,394 0.43
Veritas US, Inc./Veritas
10 アメリカ合衆国 社債 2025 年９月１日 7.500 USD 72,383,000 73,280,444 68,692,065 0.40
Bermuda Ltd.
Argentine Republic
11 Government International アルゼンチン 国債 2035 年７月９日 1.125 USD 218,947,843 116,171,400 66,669,618 0.39
Bond
Altice Financing SA
12 ルクセンブルグ 社債 2029 年８月15日 5.750 USD 73,220,000 73,315,900 66,325,469 0.38
13 U.S. Treasury Bonds アメリカ合衆国 国債 2027 年２月15日 6.625 USD 55,284,900 77,469,526 65,737,201 0.38
Dominican Republic
14 ドミニカ共和国 国債 2028 年７月19日 6.000 USD 63,400,000 65,994,000 64,442,138 0.37
International Bond
Verscend Escrow Corp.
15 アメリカ合衆国 社債 2026 年８月15日 9.750 USD 57,645,000 61,583,002 59,999,449 0.35
Sirius XM Radio, Inc.
16 アメリカ合衆国 社債 2028 年７月15日 4.000 USD 58,351,000 58,482,431 55,496,475 0.32
Moss Creek Resources
17 アメリカ合衆国 社債 2026 年１月15日 7.500 USD 58,760,000 53,162,416 54,237,182 0.31
Holdings, Inc.
MPH Acquisition Holdings
18 アメリカ合衆国 社債 2028 年11月１日 5.750 USD 59,950,000 59,696,388 54,166,739 0.31
LLC
NFP Corp.
19 アメリカ合衆国 社債 2028 年８月15日 6.875 USD 54,445,000 54,445,000 51,987,869 0.30
UBS Group AG
20 スイス 社債 2024 年１月31日 7.000 USD 49,607,000 54,355,038 51,732,698 0.30
UPC Holding BV
21 オランダ 社債 2028 年１月15日 5.500 USD 52,055,000 51,307,070 51,424,467 0.30
Mileage Plus Holdings
LLC/Mileage Plus
22 アメリカ合衆国 社債 2027 年６月20日 6.500 USD 48,949,552 48,501,690 50,963,248 0.30
Intellectual Property
Assets Ltd.
Prime Security Services
23 Borrower LLC/Prime Finance, アメリカ合衆国 社債 2028 年１月15日 6.250 USD 51,628,000 52,056,720 50,562,576 0.29
Inc.
※ 国債には、政府関連債等が含まれる。
（ ⅱ ） 投資信託 （2022年３月末日現在）
取得価格（米ドル） 時価（米ドル）
投資比率
順位 銘柄名 国名 口数 単価 金額 単価 金額 （％）
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio
１ ルクセンブルグ 2,013,327 105.27 211,951,853 90.70 182,608,752 1.06
- Class ZT
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio - Class S
２ ルクセンブルグ 5,216,996 27.18 141,778,499 34.59 180,468,608 1.05
AB SICAV I - Financial Credit Portfolio - Class
３ ルクセンブルグ 1,302,364 101.53 132,228,066 108.46 141,254,414 0.82
ZT
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt
４ ルクセンブルグ 4,017,647 17.00 68,300,000 25.54 102,610,703 0.60
Portfolio - Class S
AB SICAV I - US High Yield Portfolio - Class ZT
５ ルクセンブルグ 4,467,667 14.92 66,674,254 14.28 63,798,285 0.37
（ ⅲ ） 株式 （2022年３月末日現在）
取得価格（米ドル） 時価（米ドル）
投資比率
順位 銘柄名 国名 種類 業種 株数 単価 金額 単価 金額 （％）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Gulfport Energy Corp.
１ アメリカ合衆国 普通株式 エネルギー 853,777 52.13 44,510,396 89.82 76,686,250 0.45
Southeastern Grocers, Inc.
２ アメリカ合衆国 普通株式 消費（必需品） 2,258,161 11.21 25,305,489 23.81 53,772,459 0.31
② 投資不動産物件
該当なし（2022年３月末日現在）。
③ その他投資資産の主要なもの
該当なし（2022年３月末日現在）。
第三部 特別情報
第２ その他の関係法人の概況
１ 名称、資本金の額及び事業の内容
＜訂正前＞
（１）アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー（「投資顧問会社」）
（AllianceBernstein L.P.）
（中略）
② 事業の内容
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーは、世界有数の投資運用会社で、 2021年９月末日 現
在、総額約 7,422 億米ドル（約 85.4 兆円）の資産を運用している。ABは、米国にその本部を置き、世界
26の国・地域、51都市に拠点を有する。
（後略）
＜訂正後＞
（１）アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー（「投資顧問会社」）
（AllianceBernstein L.P.）
（中略）
② 事業の内容
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーは、世界有数の投資運用会社で、 2022年３月末日 現
在、総額約 7,354 億米ドル（約 90.0 兆円）の資産を運用している。ABは、米国にその本部を置き、世界
26の国・地域、51都市に拠点を有する。
（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2022年３月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値（１米
ドル＝122.39円）による。
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
監査報告書
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
のパートナー各位
財務書類の監査に関する報告
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令
上の要件に準拠して、アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・
エル（以下「当社」という。）の2021年12月31日現在の財政状態および同日に終了した年度の運
営実績について真実かつ公正な概観を与えているものと認める。
我々が行った監査
当社の財務書類は、以下により構成される。
・2021年12月31日現在の貸借対照表
・同日に終了した年度の損益計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年７月23日の法律（以下「2016年７月23日法」という。）およ
びルクセンブルグの金融監督委員会（Commission de Surveillance du Secteur Financier）（以
下「ＣＳＳＦ」という。）が採用した国際監査基準（以下「ＩＳＡｓ」という。）に準拠して監
査を行った。2016年７月23日法およびルクセンブルグのＣＳＳＦが採用したＩＳＡｓに基づく
我々の責任については、当報告書の「財務書類の監査に関する公認企業監査人（Réviseur d ’
entreprises agréé ）の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると
判断している。
我々は、ルクセンブルグのＣＳＳＦが採用した国際会計士倫理基準審議会によって公表された、
国際独立性を含む職業会計士のための国際倫理規程（以下「ＩＥＳＢＡ規程」という。）および
財務書類の監査に関する倫理規定に従って当社から独立した立場にある。我々は当該倫理規定に
従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
取締役会は、その他の情報に責任を負う。その他の情報は、経営報告書に記載される情報で構成
されているが、財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれていない。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対
していかなる形式の結論の保証も表明しない。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務書類に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または
我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われ
るかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示が
あるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報
告すべき事項はない。
財務書類に対する取締役会と統治責任者の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務
書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な
虚偽表示がない財務書類を作成するために取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責
任を負う。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務書類の作成において、取締役会は、当社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適
用される場合には、取締役会が当社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的に
それ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会
計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、当社の財務報告プロセスの監督に責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人（Réviseur d ’ entreprises agréé ）の責任
我々の監査目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行するこ
とである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年７月23日法およびルクセンブル
グについてＣＳＳＦが採用したＩＳＡｓに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見
することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独で
または全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的
に予想される場合に、重要とみなされる。
2016 年７月23日法およびルクセンブルグのＣＳＳＦが採用したＩＳＡｓに準拠した監査の一環と
して、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識お
よび評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のため
の基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図
的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表
示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・当社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策
定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合
理性を評価する。
・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
当社が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に
関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に
達した場合、我々は当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、
当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書
の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、当社が継続企業
として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正な表
示を実現する方法で対象となる取引および事象を表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定
した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の法令上の要件に関する報告
経営報告書は、財務書類と一致し、かつ適用される法令上の要件に準拠して作成されている。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ルクセンブルグ、2022年３月29日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
リマ・アダス
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Audit report
To the Partners of
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Report on the audit of the annual accounts
Our opinion
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial position of AllianceBernstein
(Luxembourg) S.à r.l. (the “Company”) as at 31 December 2021, and of the results of its operations for the year then
ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of
the annual accounts.
What we have audited
The Company’s annual accounts comprise ：
・ the balance sheet as at 31 December 2021;
・ the profit and loss account for the year then ended; and
・ the notes to the annual accounts, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du
Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by
the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the annual
accounts” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Company in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants,
including International Independence Standards, issued by the Internationl Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the annual accounts. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Managers is responsible for the other information. The other information comprises the information stated
in the management report but does not include the annual accounts and our audit report thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other information identified above
and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the annual accounts or our
knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Responsibilities of the Board of Managers and those charged with governance for the annual accounts
The Board of Managers is responsible for the preparation and fair presentation of the annual accounts in accordance with
Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts, and
for such internal control as the Board of Managers determines is necessary to enable the preparation of annual accounts
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Managers is responsible for assessing the Company’s ability to continue
as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless the Board of Managers either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Managers;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Managers’ use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the annual
accounts or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Company
to cease to continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including the disclosures, and
whether the annual accounts represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
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Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance with applicable legal
requirements.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 29 March 2022
Represented by
Rima Adas
（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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