アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年5月31日
【発行者名】 アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・
アール・エル
(AllianceBernstein(Luxembourg)S.a r.l.)
【代表者の役職氏名】 取締役会による特別受任者 髙森 雅也
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-2453、
ユージェーヌ・リュペール通り2-4番
(2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 廣本 文晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 廣本 文晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
アライアンス・バーンスタイン
-アメリカン・インカム・ポートフォリオ
(AB FCP I - American Income Portfolio)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
クラスJ受益証券について、45億米ドル(約5,508億円)を上限とす
る。
(注)「米ドル」とはアメリカ合衆国ドルを指すものとし、米ドルの円貨換算は、便宜
上、株式会社三菱UFJ銀行の2022年3月31日現在における対顧客電信売買相場
の仲値(1米ドル=122.39円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2022年2月28日に提出した有価証券届出書(以下「原届出
書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正および追加するため、また運用体制の記載の更新
ならびにその他の関係法人の記載に関する情報の更新等、原届出書の記載事項に訂正すべき事項がありま
すのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
Ⅱ.【訂正の内容】
(1)半期報告書の提出に伴う訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、以下のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
5 運用状況 1 ファンドの運用状況
(1)投資状況 (1)投資状況 更新
(3)運用実績 (2)運用実績 更新/追加
(4)販売及び買戻しの実績 2 販売及び買戻しの実績 追加
第3 ファンドの経理状況
1 財務諸表 3 ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況
1 管理会社の概況 4 管理会社の概況
(1)資本金の額 (1)資本金の額 更新
2 事業の内容及び営業の概況 (2)事業の内容及び営業の状況 更新
5 その他 (3)その他 追加
3 管理会社の経理状況 5 管理会社の経理の概況 更新
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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1 ファンドの運用状況
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(AllianceBernstein
(Luxembourg)S.a r.l.)(以下「管理会社」という。)により管理されるアライアンス・バーンスタイ
ン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - American Income Portfolio)(以下「ファン
ド」という。)の運用状況は、以下のとおりである。
なお、本半期報告書が対象とするファンドのクラス証券は、クラスJ証券である。
(1)投資状況
(資産別および地域別の投資状況)
(2022年3月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(米ドル) (%)
アメリカ合衆国 13,462,466,385.49 72.28
債券
イギリス 389,436,010.73 2.09
メキシコ 326,917,588.56 1.76
ブラジル 306,173,259.90 1.64
スイス 235,287,864.94 1.26
フランス 217,133,710.29 1.17
カナダ 204,294,951.00 1.10
エジプト 202,435,545.00 1.09
コロンビア 187,142,553.54 1.00
ナイジェリア 170,220,847.63 0.91
スペイン 167,203,857.71 0.90
南アフリカ 151,803,927.47 0.81
ドミニカ共和国 144,463,308.57 0.78
アイルランド 143,136,521.21 0.77
中国 118,766,981.74 0.64
ペルー 112,313,154.18 0.60
インド 103,083,238.79 0.55
インドネシア 96,588,802.79 0.52
イタリア 92,428,099.81 0.50
ドイツ 84,901,422.63 0.46
パナマ 82,268,546.38 0.44
ガーナ 81,297,485.44 0.44
イスラエル 78,045,436.20 0.42
ルクセンブルグ 77,015,771.10 0.41
セネガル 71,975,661.00 0.39
チリ 70,086,344.09 0.38
マカオ 69,366,911.65 0.37
オランダ 66,913,863.00 0.36
ウクライナ 65,150,112.50 0.35
オーストラリア 63,475,276.16 0.34
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フィンランド 62,100,417.70 0.33
バーレーン 58,472,258.88 0.31
コートジボワール 57,821,471.00 0.31
日本 43,555,586.16 0.23
ケニア 40,807,958.75 0.22
エクアドル 35,715,230.34 0.19
香港 35,366,874.19 0.19
オマーン 35,078,019.50 0.19
デンマーク 34,384,389.85 0.18
アンゴラ 32,096,092.50 0.17
エルサルバドル 31,253,032.50 0.17
ウルグアイ 27,487,589.27 0.15
スウェーデン 26,837,494.04 0.14
カザフスタン 24,498,957.81 0.13
パキスタン 23,843,438.56 0.13
タンザニア連合共和国 20,702,206.88 0.11
グアテマラ 17,108,453.99 0.09
トリニダード・トバゴ 16,621,280.00 0.09
トルコ 15,831,330.38 0.08
バミューダ諸島 12,349,454.65 0.07
モーリシャス 10,072,087.50 0.05
クウェート 9,494,038.13 0.05
モロッコ 5,748,753.75 0.03
サウジアラビア 3,166,815.00 0.02
小計 18,322,206,670.83 98.37
ルクセンブルグ 641,236,692.35 3.44
投資信託
小計 641,236,692.35 3.44
アメリカ合衆国 12,869,586.13 0.07
株式
小計 12,869,586.13 0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後) -349,844,025.13 -1.88
18,626,468,924.18
合計(純資産総額) 100.00
(約2,279,694百万円)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)「米ドル」とはアメリカ合衆国ドルを指すものとし、米ドルの円貨換算は、便宜上、株式会社三菱UFJ銀行の2022年3
月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=122.39円)による。以下、米ドルの円金額表示は別段の記載
がない限りすべてこれによるものとする。
(注3)本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、
円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従っ
て、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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(2)運用実績
① 純資産の推移
2022 年3月末日までの1年間における各月末のファンドの純資産総額およびクラスJ証券の1口当た
り純資産価格の推移は、以下のとおりである。
純資産総額 1口当たり純資産価格
(全クラス合計) (クラスJ証券)
千米ドル 百万円 米ドル 円
2021 年4月末日 25,613,967 3,134,893 8.25 1,010
5月末日 25,383,141 3,106,643 8.26 1,011
6月末日 25,021,669 3,062,402 8.29 1,015
7月末日 24,866,512 3,043,412 8.30 1,016
8月末日 24,837,440 3,039,854 8.28 1,013
9月末日 24,363,714 2,981,875 8.17 1,000
10 月末日 23,889,041 2,923,780 8.11 993
11 月末日 23,016,570 2,816,998 8.03 983
12 月末日 22,511,713 2,755,209 8.04 984
2022 年1月末日 20,727,052 2,536,784 7.86 962
2月末日 19,684,116 2,409,139 7.68 940
3月末日 18,626,469 2,279,694 7.51 919
<参考情報>
※以下は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではない。
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② 分配の推移
2022 年3月末日までの1年間における各月末のクラスJ証券の分配の推移は、以下のとおりである。
1口当たり分配金
米ドル 円
2021 年4月末日 0.0287 3.51
5月末日 0.0287 3.51
6月末日 0.0287 3.51
7月末日 0.0287 3.51
8月末日 0.0287 3.51
9月末日 0.0287 3.51
10 月末日 0.0287 3.51
11 月末日 0.0287 3.51
12 月末日 0.0287 3.51
2022 年1月末日 0.0287 3.51
2月末日 0.0287 3.51
3月末日 0.0287 3.51
③ 収益率の推移
クラスJ証券
(注)
期間
収益率
2021 年4月1日~2022年3月末日 -4.21%
(注)収益率(%)= 100×(a-b)/b
a =2022年3月末日の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b =当該期間の直前の日(2021年3月末日)の1口当たり純資産価格(分配落の額)
<参考情報>
※以下は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではない。
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2 販売及び買戻しの実績
2022 年3月末日までの1年間におけるクラスJ証券の販売および買戻しの実績ならびに2022年3月末日現
在の発行済口数は、以下のとおりである。
販売口数 買戻口数 発行済口数
17,229,572 10,947,496 73,098,791
(17,229,572) (10,947,496) (73,098,791)
(注)( )内の数字は日本国内における販売、買戻および発行済の口数を示す 。
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3 ファンドの経理状況
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計
原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b. ファンドはアライアンス・バーンスタインのポートフォリオであるが、原文の中間財務書類はアラ
イアンス・バーンスタインおよびポートフォリオにつき一括して作成されているため、日本文の作成
にあたっては当該ファンドに関連する部分のみを翻訳している。ただし「財務書類に対する注記」に
ついては、全ポートフォリオまたは他のポートフォリオに関して記載している箇所がある。
c. ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
d. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよび各クラス受益証券の基準通貨で表示されている。
日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、
株式会社三菱UFJ銀行の2022年3月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
122.39円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
(注)ファンドの経理状況中において、「ファンド」とは、アライアンス・バーンスタインを意味し、「ポートフォリオ」とは、アメ
リカン・インカム・ポートフォリオを含むアライアンス・バーンスタインの各ポートフォリオを意味する。
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(1)資産及び負債の状況
アライアンス・バーンスタイン
資産・負債計算書
2022 年2月28日現在
アメリカン・インカム・
ポートフォリオ
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券-時価 20,082,986,447 2,457,956,711
定期預金 246,414,529 30,158,674
未収配当金および未収利息 221,851,741 27,152,435
保管受託銀行およびブローカー預託金 215,075,923 26,323,142
スワップ契約の前払プレミアム 110,054,472 13,469,567
先物為替予約未実現評価益 21,943,620 2,685,680
ファンド証券売却未収金 29,944,944 3,664,962
投資有価証券売却未収金 1,019,462 124,772
スワップに係る未収利息 18,778,263 2,298,272
金融先物契約未実現評価益 20,357,109 2,491,507
スワップ未実現評価益 15,302,985 1,872,932
貸付証券収益の未収金 0 0
0 0
その他未収金
20,983,729,495 2,568,198,653
負 債
スワップ未実現評価損 341,769,194 41,829,132
投資有価証券購入未払金 457,791,686 56,029,124
スワップ契約の前受プレミアム 174,848,684 21,399,730
保管受託銀行およびブローカーへの未払金 82,320,738 10,075,235
ファンド証券買戻未払金 123,862,088 15,159,481
未払分配金 69,087,713 8,455,645
先物為替予約未実現評価損 13,422,213 1,642,745
金融先物契約未実現評価損 7,429,077 909,245
スワップに係る未払利息 4,775,730 584,502
売建オプション-時価 240,442 29,428
24,066,079 2,945,447
未払費用その他債務
1,299,613,644 159,059,714
19,684,115,851 2,409,138,939
純資産額
財務書類に対する注記を参照のこと。
アライアンス・バーンスタイン
運用および純資産変動計算書
2022 年2月28日に終了した期間
アメリカン・インカム・
ポートフォリオ
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(米ドル) (千円)
投資収益
利息 591,808,399 72,431,430
スワップ収益 70,263,006 8,599,489
配当金、純額 17,501,941 2,142,063
0 0
貸付証券収益、純額
679,573,346 83,172,982
費 用
管理報酬 110,817,276 13,562,926
スワップに係る費用 17,489,183 2,140,501
管理会社報酬 10,050,856 1,230,124
名義書換代行報酬 5,908,275 723,114
税金 4,774,171 584,311
販売報酬 3,568,409 436,738
保管報酬 1,229,114 150,431
専門家報酬 520,842 63,746
会計および管理事務代行報酬 201,052 24,607
印刷費 150,395 18,407
385,109 47,133
その他
155,094,682 18,982,038
(120) (15)
費用払戻または権利放棄
純費用
155,094,562 18,982,023
524,478,784 64,190,958
投資純(損)益
実現(損)益
投資有価証券、先物為替予約、スワップ、
金融先物契約、オプションおよび通貨 (226,663,836) (27,741,387)
源泉税 0 0
未実現(損)益の変動
投資有価証券 (1,542,794,944) (188,822,673)
金融先物契約 13,731,799 1,680,635
先物為替予約 9,519,930 1,165,144
スワップ 53,901,603 6,597,017
4,321,361 528,891
売建オプション
運用実績
(1,163,505,303) (142,401,414)
ファンド証券取引
増(減)額 (3,533,988,262) (432,524,823)
分配金 (455,830,123) (55,789,049)
純資産額
期 首 24,837,439,539 3,039,854,225
0 0
為替換算調整
19,684,115,851 2,409,138,939
期 末
財務書類に対する注記を参照のこと。
アライアンス・バーンスタイン
発行済証券数
2022 年2月28日現在
アメリカン・インカム・ポートフォリオ
受益証券のクラス (口) 受益証券のクラス (口)
A 163,742,698 B 761,984
A EUR
703,172 B2 54,325
B2 HKD
A2 58,803,129 7,736
A2 CHF H
324,009 BA 343,895
A2 DUR PH BA AUD H
4,893 158,661
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A2 EUR
1,189,888 BT 2,557,989
A2 EUR H BT AUD H
1,624,899 650,179
A2 HKD BT CAD H
588,152 177,865
A2 PLN H BT EUR H
873,467 44,858
A2 SGD BT GBP H
8,108 121,784
A2 SGD H BT HKD
744,443 1,242,026
BT NZD H
AA 88,784,282 129,358
AA AUD H
30,088,210 C 24,442,848
AA CAD H C EUR
6,617,989 23,164
AA DUR PH
1,071,772 C2 6,520,466
AA EUR H C2 DUR PH
1,162,308 8,251
AA GBP H C2 EUR
8,279,265 70,829
AA HKD C2 EUR H
25,098,495 5,857
AA NZD H
3,621,343 CT 154,659
AA RMB H
5,420,781 EA 30,328,944
AA SGD H EA AUD H
2,077,667 3,944,079
AA ZAR H EA ZAR H
18,624,394 4,597,337
AK 40,876 I 45,157,678
AK EUR I EUR
48,756 72,064
AK EUR H
27,187 I2 57,650,519
AR EUR I2 AUD H
6,697 3,339,487
AR EUR H I2 CHF H
17,138 438,334
I2 DUR PH
AT 722,222,734 1,900
AT AUD H I2 EUR
75,834,064 2,973,222
AT CAD H I2 EUR H
20,711,463 1,580,604
AT DUR PH I2 HKD
55,711 135,706
AT EUR I2 SGD
5,680,349 498
AT EUR H I2 SGD H
5,802,715 29,559
AT GBP H
13,087,720 IA 487,259
AT HKD IA AUD H
188,304,163 3,897,737
AT NZD H
10,739,055 IT 25,386,618
AT RMB H IT AUD H
3,590,955 612,592
AT SGD IT CAD H
1,472,304 530,763
AT SGD H IT EUR H
29,119,156 285,881
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
受益証券のクラス (口) 受益証券のクラス (口)
IT GBP H
481,504 S 1,554,677
IT HKD
115,910 S1 51,488,910
IT JPY S1 EUR
281,089 16,767
IT JPY H
309,809 S1D 29,579,010
IT NZD H
34,134 S1D2 338,238
IT RMB H
343,437 SA 3,877,326
IT SGD
31,898 SHK 1,705,338
IT SGD H
1,067,568 W 678,310
J 74,111,045 W2 4,268,048
W2 CHF H
L2 3,333 296,044
L2 AUD H W2 EUR H
5,000 168,387
L2 SGD H
4,667 WT 2,663,883
WT AUD H
LT 3,770 1,128,343
LT AUD H WT EUR H
5,590 248,412
LT SGD H WT GBP H
5,216 27,887
WT HKD
N2 4,309,218 238,594
WT SGD H
NT 2,852,606 333,661
アライアンス・バーンスタイン
統計情報
($:米ドル/€:ユーロ/CHF:スイス・フラン/HKD:香港ドル/PLN:ポーランド・ズロチ/
SGD:シンガポール・ドル/AUD:豪ドル/CAD:カナダ・ドル/£:スターリング・ポンド/
NZD:ニュージーランド・ドル/CNH:中国元/R:南アフリカ・ランド/¥:日本円で表示)
アメリカン・インカム・ポートフォリオ
2022 年2月28日 2021 年8月31日 2020 年8月31日
$ 19,684,115,851 $ 24,837,439,539 $ 28,197,385,467
純資産
(無監査)
各クラス1口当たり純資産価格
A $ 7.53 $ 8.12 $ 8.17
A EUR(a) € € €
6.72 6.88 6.85
A2 $ 31.21 $ 32.84 $ 31.47
A2 CHF H CHF CHF CHF
16.25 17.19 16.67
A2 DUR PH $ $ $
18.40 18.86 17.89
A2 EUR(a) € € €
27.83 27.81 26.37
A2 EUR H € € €
19.37 20.47 19.80
A2 HKD HKD HKD
243.90 255.44 N/A
A2 PLN H PLN PLN PLN
104.99 109.95 105.80
A2 SGD SGD SGD
42.35 44.19 N/A
A2 SGD H SGD SGD SGD
21.20 22.30 21.39
AA $ 11.50 $ 12.51 $ 12.75
AA AUD H AUD AUD AUD
11.10 12.08 12.36
AA CAD H CAD CAD CAD
11.01 11.97 12.23
AA DUR PH $ $ $
10.95 11.59 11.69
AA EUR H € € €
11.06 12.02 12.27
AA GBP H £ £ £
10.92 11.89 12.16
AA HKD HKD HKD
89.91 97.28 N/A
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
AA NZD H NZD NZD NZD
11.03 11.99 12.25
AA RMB H CNH CNH CNH
75.10 81.62 83.13
AA SGD H SGD SGD SGD
11.25 12.23 12.47
AA ZAR H R R R
76.16 82.71 83.92
AK $ 12.52 $ 13.53 $ 13.62
AK EUR(a) € € €
11.19 11.46 11.42
AK EUR H € € €
12.36 13.36 13.46
AR EUR € € €
12.01 12.00 12.13
AR EUR H € € €
11.56 12.21 12.48
AT $ 7.52 $ 8.12 $ 8.16
AT AUD H AUD AUD AUD
12.50 13.51 13.64
AT CAD H CAD CAD CAD
12.44 13.43 13.53
AT DUR PH $ $ $
12.33 12.95 12.89
AT EUR(a) € € €
6.72 6.87 6.84
AT EUR H € € €
12.46 13.45 13.54
AT GBP H £ £ £
12.35 13.33 13.46
AT HKD HKD HKD
58.78 63.13 N/A
AT NZD H NZD NZD NZD
11.91 12.85 12.96
AT RMB H CNH CNH CNH
84.41 91.05 91.47
AT SGD SGD SGD
10.21 10.92 N/A
AT SGD H SGD SGD SGD
12.53 13.52 13.62
B $ 7.53 $ 8.12 $ 8.17
B2 $ 24.71 $ 26.09 $ 25.17
B2 HKD HKD HKD
193.11 202.95 N/A
BA $ 10.83 $ 11.82 $ 12.13
BA AUD H AUD AUD AUD
10.41 11.38 11.74
BA ZAR H(11) R R
N/A 78.64 80.27
BT $ 7.58 $ 8.18 $ 8.23
BT AUD H AUD AUD AUD
12.58 13.59 13.72
BT CAD H CAD CAD CAD
12.34 13.31 13.42
BT EUR(a)(12) € €
N/A 6.93 6.90
BT EUR H € € €
12.47 13.45 13.55
BT GBP H £ £ £
12.43 13.43 13.55
BT HKD HKD HKD
59.27 63.64 N/A
BT NZD H NZD NZD NZD
11.98 12.92 13.02
C $ 7.53 $ 8.12 $ 8.17
C EUR(a) € € €
6.72 6.88 6.85
C2 $ 37.86 $ 39.93 $ 38.44
C2 DUR PH $ $ $
17.68 18.16 17.30
C2 EUR(a) € € €
33.76 33.82 32.21
C2 EUR H € € €
18.42 19.51 18.95
CT $ 12.60 $ 13.59 $ 13.67
EA $ 13.19 $ 14.38 $ 14.73
EA AUD H AUD AUD AUD
12.84 14.02 14.43
EA ZAR H R R R
87.72 95.55 97.34
I $ 7.53 $ 8.12 $ 8.17
I EUR(a) € € €
6.72 6.88 6.85
I2 $ 18.68 $ 19.61 $ 18.68
I2 AUD H AUD AUD AUD
16.45 17.29 16.54
I2 CHF H CHF CHF CHF
17.10 18.03 17.40
I2 DUR PH $ $ $
19.07 19.49 18.39
I2 EUR(a) € € €
16.66 16.60 15.66
I2 EUR H € € €
21.04 22.17 21.32
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
I2 HKD HKD HKD
146.00 152.50 N/A
I2 SGD SGD SGD
25.35 26.38 N/A
I2 SGD H SGD SGD SGD
19.03 19.96 19.04
IA $ 13.19 $ 14.30 $ 14.50
IA AUD H AUD AUD AUD
12.79 13.89 14.13
IT $ 12.28 $ 13.25 $ 13.33
IT AUD H AUD AUD AUD
11.69 12.64 12.76
IT CAD H CAD CAD CAD
13.57 14.64 14.77
IT EUR H € € €
13.57 14.65 14.75
IT GBP H £ £ £
13.48 14.57 14.70
IT HKD HKD HKD
95.95 103.07 N/A
IT JPY ¥ ¥ ¥
9,657.00 9,954.00 9,632.00
IT JPY H ¥ ¥ ¥
7,929.00 8,565.00 8,619.00
IT NZD H NZD NZD NZD
13.53 14.60 14.72
IT RMB H CNH CNH CNH
91.89 99.14 99.66
IT SGD SGD SGD
16.66 17.83 N/A
IT SGD H SGD SGD SGD
12.68 13.68 13.77
J $ 7.68 $ 8.28 $ 8.33
L2 $ 15.43 $ 16.22 $ 15.50
L2 AUD H AUD AUD AUD
15.00 15.78 15.13
L2 SGD H SGD SGD SGD
15.29 16.06 15.36
LT $ 13.58 $ 14.66 $ 14.75
LT AUD H AUD AUD AUD
13.35 14.43 14.57
LT SGD H SGD SGD SGD
13.62 14.69 14.79
N2 $ 18.36 $ 19.38 $ 18.67
NT $ 12.24 $ 13.21 $ 13.29
S $ 21.66 $ 22.65 $ 21.43
S1 $ 24.16 $ 25.33 $ 24.08
S1 EUR(a) € € €
21.55 21.45 20.18
S1D $ 15.25 $ 16.32 $ 16.16
S1D2 $ 89.09 $ 96.17 $ 96.73
SA $ 84.95 $ 91.74 $ 92.31
SHK $ 88.30 $ 95.32 $ 95.92
W $ 13.55 $ 14.62 $ 14.71
W2 $ 17.23 $ 18.07 $ 17.19
W2 CHF H CHF CHF CHF
15.56 16.39 15.79
W2 EUR H € € €
15.78 16.61 15.96
WT $ 13.56 $ 14.64 $ 14.72
WT AUD H AUD AUD AUD
13.16 14.23 14.37
WT EUR H € € €
13.65 14.73 14.83
WT GBP H £ £ £
13.46 14.54 14.67
WT HKD HKD HKD
106.00 113.86 N/A
WT SGD H SGD SGD SGD
13.46 14.53 14.63
(N/A : 該当なし)
(a) 運用開始:2021年7月15日。設定前に提示されたパフォーマンスは理論値である。
(11) 最終的な1口当たり純資産価格76.35南アフリカ・ランドで2021年12月20日に清算された。
(12) 最終的な1口当たり純資産価格6.96ユーロで2021年9月20日に清算された。
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
アライアンス・バーンスタイン
財務書類に対する注記
2022 年2月28日に終了した期間
注A:一般的情報
アライアンス・バーンスタイン(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づ
き設定された共有持分型投資信託(fonds commun de placement)であり、投資信託に関する2010年12月17
日法(改正済)(以下「2010年法」という。)のパートⅠに基づき登録されている。ファンドは、ルクセ
ンブルグ大公国の法律に基づき設立されルクセンブルグに登記上の事務所を有する法人である、アライア
ンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(以下「管理会社」という。)に
よってその共有者(以下「受益者」という。)の利益のために管理運用されている。ファンドは、2009年
7月13日付EC通達2009/65(改正済)の第1条(2)の意義の範囲内で譲渡性のある証券を投資対象とす
る投資信託(「UCITS」)として適格性を有する。
ファンドは現在、運用中の15種類のポートフォリオ(各々を、個々に、また総称して、「ポートフォリ
オ」という。)から成る独立の資産で構成されている。各クラスの受益証券は、各ポートフォリオの投資
有価証券その他の純資産における持分を表章する。クラスの全受益証券は、分配および買戻しに関して同
等の権利を有する。
2019 年の終わりから2022年にかけて、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生が世界的な大流行
(パンデミック)に拡大した。コロナウイルスの蔓延による混乱の拡大および世界経済への永続的で重大
な悪影響の可能性から、市場のボラティリティは増加し、パンデミックとその結果が拡大し続けるにつれ
て再発の可能性が高まっている。
管理会社の取締役会(以下「取締役会」という。)は引き続き、状況の変化とポートフォリオの財政状
態への影響を監視し、状況に応じて運用計画を調整する。
取締役会は、アライアンス・バーンスタイン-サステイナブルUSセマティック・ポートフォリオのす
べての資産および負債をアライアンス・バーンスタイン SICAV-サステナブルUS・シーマティック・
ポートフォリオに移転(以下「再編成」という。)することを決定した。再編成は、2022年1月28日付で
1:1の比率で行われた。
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
以下は、各ポートフォリオの運用開始日および2022年2月28日現在販売されているクラス受益証券の一
覧表である。
アライアンス・バーンスタイン- 運用開始日 販売クラス受益証券
ダイナミック・ディバーシファイド・ 2004 年11月1日 A, A EUR, A EUR H, AX, AX EUR, AX SGD, BX, BX SGD,
ポートフォリオ C, C EUR, C EUR H, CX, I, I EUR, I EUR H, IX, S1 EUR H
グローバル・エクイティ・ブレンド・ 2003 年8月29日 A, A EUR, A EUR H, A SGD, B, B SGD, C, C EUR, I,
ポートフォリオ I EUR, S HKD, S1, S1 EUR, S1 GBP, S1 SGD
グローバル・バリュー・ポートフォリオ 2006 年5月31日 A, A EUR, A SGD, A SGD H, AD, AD AUD H, AD CAD H,
AD EUR H, AD GBP H, AD HKD, AD SGD H, AD ZAR H, B, C,
C EUR, I, I EUR, I GBP, I SGD, S, S GBP, S GBP H, S1, S1
EUR,
S1 GBP, SD
エマージング・マーケッツ・グロース・ 1992 年10月29日 A, A AUD H, A EUR, A HKD, A PLN H, A SGD, A SGD H, AD,
ポートフォリオ B, C, C AUD H, C EUR, ED, I, I AUD H, I EUR, N, S, S1,
S1 EUR, S1GBP
アジア・エックス・ジャパン・ 2009 年11月27日 A, A AUD H, A EUR, A HKD, A SGD H, AD, AD AUD H,
エクイティ・ポートフォリオ AD CAD H, AD EUR, AD EUR H, AD GBP H, AD HKD,
AD NZD H, AD RMB H, AD SGD H, AD ZAR H, AY JPY, BD,
BD AUD H, BD CAD H, BD HKD, BD NZD H, BY JPY,
C, C AUD H, C EUR, ED, I, I AUD H, I EUR, I GBP, ID,
ID AUD H, S, S HKD, S1, S1 EUR, SD
ジャパン・ストラテジック・バリュー・ 2005 年12月14日 A, A AUD H, A CZK H, A EUR, A EUR H, A NZD H, A PLN,
ポートフォリオ A SGD, A SGD H, A USD, A USD H, AD, AD AUD H, AD NZD H,
AD USD H, AD ZAR H, C, C EUR, C EUR H,
C USD, I, I EUR, I EUR H, I SGD, I USD, I USD H, S EUR H,
S1 EUR, S1 USD, S1 USD H, SD
チャイナ・低ボラティリティ・ 2007 年1月31日 A, A EUR, A HKD, A PLN H, AD, AD AUD H, AD CAD H,
エクイティ・ポートフォリオ AD EUR H, AD GBP H, AD HKD, AD NZD H, AD RMB H, AD SGD H,
AD ZAR H, B, B EUR, BD NZD H, C, C EUR, I,
I EUR, S, S1, S1 EUR
ショート・デュレーション・ボンド・ 1996 年9月13日 A, A EUR, A2, A2 EUR, A2 EUR H, A2 HKD, A2 SGD H, AA,
ポートフォリオ AA AUD H, AA CAD H, AA GBP H, AA HKD, AA NZD H,
AA SGD H, AJ, AR EUR H, AT, AT AUD H, AT CAD H,
AT EUR, AT EUR H, AT GBP H, AT HKD, AT NZD H,
AT SGD H, AX, B,C, C2, C2 EUR H, I,
I EUR, I2, I2 AUD H, I2 EUR, I2 EUR H, IT,
IT AUD H, N2, NT, S, S EUR H, S SGD H, S1 2,
S1 2 EUR, S1 EUR H, SA
グローバル・ハイ・イールド・ 1997 年9月19日 A, A EUR, A2, A2 CHF H, A2 EUR, A2 EUR H, A2 HKD,
ポートフォリオ A2 PLN H, A2 SGD, A2 SGD H, AA, AA AUD H, AA CAD H,
AA EUR H, AA GBP H, AA HKD, AA NZD H, AA RMB H,
AA SGD H, AA ZAR H, AK, AK EUR, AK EUR H, AR EUR H,
AT, AT AUD H, AT CAD H, AT EUR, AT EUR H, AT GBP H,
AT HKD, AT NZD H, AT RMB H, AT SGD, AT SGD H, B, B2,
BA, BA AUD H, BT, BT AUD H, BT CAD H,
BT GBP H, BT HKD, BT NZD H, C, C EUR,
C2, C2 EUR, C2 EUR H, CK, CK EUR H, CT, EA, EA AUD H,
EA ZAR H, I, I EUR, I2, I2 AUD H, I2 CHF H,
I2 EUR, I2 EUR H, I2 SGD, I2 SGD H, IA AUD H, IQD,
IQD EUR, IT, IT AUD H, IT CAD H, IT EUR H, IT GBP H,
IT HKD, IT NZD H, IT RMB H, J, N2, NT, S1, S1 EUR,
S1D, SA, SHK, SK, W, W EUR, W2, W2 CHF H, W2 EUR H,
WT, WT AUD H, WT CAD H, WT EUR H, WT GBP H, WT RMB H
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
アライアンス・バーンスタイン- 運用開始日 販売クラス受益証券
アメリカン・インカム・ 1993 年6月30日 A, A EUR, A2, A2 CHF H, A2 DUR PH, A2 EUR, A2 EUR H,
ポートフォリオ A2 HKD, A2 PLN H, A2 SGD, A2 SGD H, AA, AA AUD H,
AA CAD H, AA DUR PH, AA EUR H, AA GBP H, AA HKD,
AA NZD H, AA RMB H, AA SGD H, AA ZAR H, AK,
AK EUR, AK EUR H, AR EUR, AR EUR H, AT, AT AUD H,
AT CAD H, AT DUR PH, AT EUR, AT EUR H, AT GBP H,
AT HKD, AT NZD H, AT RMB H, AT SGD, AT SGD H, B, B2,
B2 HKD, BA, BA AUD H, BT, BT AUD H,
BT CAD H, BT EUR H, BT GBP H, BT HKD, BT NZD H,
C, C EUR, C2, C2 DUR PH, C2 EUR, C2 EUR H, CT,
EA, EA AUD H, EA ZAR H, I, I EUR, I2, I2 AUD H,
I2 CHF H, I2 DUR PH, I2 EUR, I2 EUR H, I2 HKD,
I2 SGD, I2 SGD H, IA, IA AUD H, IT, IT AUD H,
IT CAD H, IT EUR H, IT GBP H, IT HKD, IT JPY,
IT JPY H, IT NZD H, IT RMB H, IT SGD, IT SGD H,
J, L2, L2 AUD H, L2 SGD H, LT, LT AUD H, LT SGD H,
N2, NT, S, S1, S1 EUR, S1D, S1D2, SA, SHK, W, W2,
W2 CHF H, W2 EUR H, WT, WT AUD H, WT EUR H,
WT GBP H, WT HKD, WT SGD H
ヨーロピアン・インカム・ 1999 年2月25日 A, A USD, A2, A2 CHF H, A2 PLN H, A2 SGD H,
ポートフォリオ A2 USD, A2 USD H, AA, AA AUD H, AA HKD H,
AA RMB H, AA SGD H, AA USD H, AK, AR, AT,
AT AUD H, AT SGD H, AT USD, AT USD H, B USD,
B2, B2 USD, BA AUD H, BA USD H, BT, BT AUD H,
BT USD H, C, C USD, C2, C2 USD, C2 USD H,
CK, CT USD H, I, I USD, I2, I2 AUD H, I2 CHF H,
I2 USD, I2 USD H, IA, IA HKD H, IA SGD H,
IA USD H, IT, IT SGD H, IT USD H, NT USD H,
S1, S1 USD, S1 USD H, S1D, SA USD H, SHK, W2,
W2 CHF H, W2 USD H, WA, WA HKD H, WA USD H, WT,
WT SGD H, WT USD H
エマージング・マーケッツ・デット・ 2006 年3月22日 A, A EUR, A2, A2 CHF H, A2 EUR, A2 EUR H, A2 HKD,
ポートフォリオ A2 PLN, A2 PLN H, A2 SGD H, AA, AA AUD H,
AA CAD H, AA EUR H, AA GBP H, AA HKD, AA NZD H,
AA RMB H, AA SGD H, AA ZAR H, AI, AI AUD H,
AR EUR, AT, AT AUD H, AT CAD H, AT EUR, AT EUR H,
AT GBP H, AT HKD, AT NZD H, AT RMB H, AT SGD H,
B2 HKD, BT,
BT EUR H, BT HKD, C, C EUR, C2, C2 EUR,
C2 EUR H, CT, EA, EA AUD H, EA ZAR H, EI, EI AUD H,
I, I2, I2 CHF H, I2 EUR, I2 EUR H, IT AUD H,
IT EUR H, IT SGD H, N2, NT, S, S EUR H, S GBP H,
S1 2, S1 2 EUR, S1 EUR H, S1 GBP H, SA
モーゲージ・インカム・ 1994 年9月26日 A, A2, A2 EUR, A2 HKD, A2 SGD, A2X, A2X EUR,
ポートフォリオ AA, AA AUD H, AA HKD, AA RMB H, AA SGD H,
AA ZAR H, AR EUR H, AT, AT AUD H, AT EUR,
AT GBP H, AT HKD, AT SGD, AT SGD H, AX, AX EUR,
BX, BX EUR, C, C2, C2 EUR, CX, I, I EUR,
I2, I2 EUR, I2 EUR H, I2X, IT EUR H, IX, N2, NT,
S, S1, S1 EUR, S1 EUR H, S1 JPY, S1X, SA
グローバル・ボンドⅡ・ 2012 年12月14日 S1
ポートフォリオ
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注B:重要な会計方針
財務書類は、ルクセンブルグの法令要件に準拠して作成されている。ポートフォリオが採用している重
要な会計方針の要約は、以下のとおりである。
1.評価
1.1 投資有価証券
証券取引所に上場されているかまたは他の規制ある市場で取引されている証券は、当該取引所または
当該市場において入手可能な直近の取引値により評価される。かかる価格が入手できない場合は、当該
日の最終売買呼び値の仲値で評価される。証券が数ヶ所の証券取引所または市場で上場または取引され
ている場合は、当該証券の主要市場を成す証券取引所または市場における入手可能な直近の取引値が用
いられる。
店頭市場で取引される証券(その主要な取引所が店頭市場であると考えられる取引所に上場されてい
る証券を含むが、ザ・ナスダック・ストック・マーケット・インク(以下「ナスダック」という。)で
取引される証券は除く。)は、現在の買い呼値および売り呼値の仲値で評価される。ナスダックで取引
されている証券は、「ナスダック公式終値」に従って評価される。
証券は、市場相場に基づいて決められる現在の市場価格で評価される。または、市場相場が容易に入
手できないか信頼できない場合、取締役会によって確立された手続に従って、また取締役会の総合的監
督の下で決められる「公正価額」で評価される。公正な評価手続は、ポートフォリオの評価時点でそれ
ら証券の公正価額であると確信されるものを反映して組入証券の最終市場価格を調整することを意図し
ている。
公正な評価手続が特定のポートフォリオ証券に関して採用される場合、証券の直近の公表価格、株式
指数の現在評価または規制当局の公告から証券に影響を与えたり市場全体を巻き込む展開やその他の事
柄を含み、様々な客観的かつ主観的要素が考慮される。外部の価格提供者のモデル化手法に基づく公正
な価格は、可能な限り利用される。したがって、公正な評価手続が採用される場合、ポートフォリオの
純資産額を計算するために利用される個々のポートフォリオ証券の価格は、同じ証券に関して相場価格
もしくは公表価格と異なることがある。現在、公正価額調整が一定の株式証券および先物契約にのみ適
用されている。
したがって、以前報告された証券取引所価格の場合でも、公正な価格付け手続を利用して決定した
ポートフォリオ証券の価格は、かかる証券の販売の際に実現される価格とかなり異なることがある。
米国取引所で主に取引されているポートフォリオ証券に関しては、例えば、特定の証券が取引される
取引所の早期閉鎖または特定の証券の取引停止のような、非常に限られた状況の下でのみ公正な価格付
け手続が採用されるものと期待される。しかし、公正な価格付け手続が、非米国取引所またはその他の
市場、特にヨーロッパおよび(インドを除く)アジアの市場で取引される証券に関して度々利用される
ようになると予想される。なぜなら、その他の理由で、これらの市場の取引は、ポートフォリオの評価
時点よりかなり前に終了されるからである。かかる市場の取引が終了してからポートフォリオの評価時
点までに、広範囲に及ぶ市場変動を含む重大な事態が起こりうる。特に、これらの金融市場の閉鎖後の
取引日における米国市場の事態は、ポートフォリオの証券の評価額に影響を及ぼす可能性がある。ジャ
パン・ストラテジック・バリュー・ポートフォリオは、関連する場合、ベンチマークのパフォーマンス
および関係する株式の変動に基づく方針を公正価額で評価された証券のみについて採用している。
債券(ⅰ)、証券取引所に上場されていないかもしくは規制ある市場において取引が行われていない
証券(ⅱ)、および証券取引所もしくは規制ある市場での取引がごくわずかな証券(ⅲ)は、主要な値
付業者が提供する直近の買い呼び値で評価される。かかる市場価格がない場合、またはかかる市場価格
が証券の公正な時価を反映していない場合は、当該証券は、取締役会によって確立された手続に従っ
て、また取締役会の総合的監督の下で決められる公正価額を反映するように規定された方法で評価され
る。
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満期までの残存期間が60日以内の米国国債およびその他の債務証書は、市場価格が入手可能である場
合、一般的に独立の値付業者によって市場で評価される。市場価格が入手できない場合、証券は償却原
価 で評価される。この技法は、当初満期が60日以内の短期証券および当初満期が60日を超える短期証券
に関して通常用いられる。償却原価が利用される場合、投資顧問会社の評価委員会(「委員会」)は、
償却原価の利用が証券の公正価額とほぼ同じであることを合理的に結論付けなければならない。発行体
の信用度の低下または金利の重大な変更に限定しないが、かかる要因を委員会は考慮する。取締役会に
よって確立した手続きに従って、またその全体的な監督の下で、委員会の決定が行われる。
店頭取引(OTC)スワップおよびその他のデリバティブは、独立の値付サービス、市場からの入手情報
による独立の値付モデル、および第三者のブローカー-ディーラーまたは取引相手方を主に用いて、
日々評価される。
1.2 ワラントの評価
上場ワラントは、認可された情報提供会社によって提供された最終取引価格で評価される。当該営業
日に売買がなかった場合、ワラントはその前日の最終取引価格で評価される。翌日以降、証券は公正価
額で誠実に評価される。非上場ワラントはすべて、公正価額で誠実に評価される。ワラントが失効した
ら、評価はなされない。
1.3 金融先物契約
当初証拠金の預託は、先物契約の締結時に行われる。先物契約の継続期間中、契約価額の変動は、各
取引日の終了時の契約の市場評価額を反映するように日々ベースで「値洗い」することによって未実現
利益または損失として認識される。変動証拠金の支払は、未実現損益の有無により、支払われるかまた
は受領される。契約の終了時に、実現利益または損失が計上される。この実現利益または損失は、ク
ロージング取引からの手取金(または費用)とポートフォリオの約定ベースとの間の差額に等しい。
未決済の先物契約は、クロージングの決済価格または、かかる価格がない場合には直近の買い呼び値
により評価される。評価日にかかる取引値が入手できない場合、入手可能な直近のクロージング決済価
格が用いられる。
1.4 先物為替予約
未決済の先物為替予約に係る未実現利益または損失は、約定レートおよび契約を終了するためのレー
トとの間の差額として計算される。実現利益または損失には、決済されているかまたは同じ契約相手方
とのその他の契約によって相殺されている先物為替予約に係る純利益もしくは損失が含まれている。
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1.5 買建オプションおよび売建オプション
オプションを買建てる場合、支払われたプレミアムに相当する金額は投資として計上され、その後当
該買建オプションの現在の市場価格に対して調整される。未行使のまま期間満了となった買建オプショ
ンに対して支払われたプレミアムは、行使期間満了日に実現損失として扱われる。買建プット・オプ
ションが行使される場合、プレミアムは、該当するポートフォリオが利益または損失を実現したか否か
を決定する際に、原有価証券または原外貨の売却手取金から差引かれる。買建コール・オプションが行
使される場合、該当ポートフォリオによって購入された有価証券または外貨の原価ベースは、プレミア
ム額分増加する。オプションを売建てる場合、該当ポートフォリオが受領したプレミアムに相当する金
額は負債として計上され、その後当該売建オプションの現在の市場価格に対して調整される。未行使の
まま満期となった売建オプションから受領したプレミアムは、該当ポートフォリオにより、行使期間満
了日に実現利益として扱われる。売建コール・オプションが行使された場合、プレミアムは、該当する
ポートフォリオが利益または損失を実現したか否かを決定する際に、原有価証券または原外貨の売却手
取金に加算される。売建プット・オプションが行使される場合、該当ポートフォリオによって購入され
た有価証券または外貨の原価ベースは、プレミアム額分減少する。ポートフォリオが買建てた上場プッ
ト・オプションまたはコール・オプションは、直近の売買価格で評価される。当該日に売買がなかった
場合には、当該日の最終買い呼値で評価される。
1.6 他の投資信託(「UCIs」)への投資
他のUCIsへの投資は、当該UCIの最終の入手可能な純資産額で評価される。
1.7 スワップ契約
ポートフォリオは、スワップ契約に係る中間支払金を収益および費用に日々計上する。スワップ契約
は、日々値洗いされ、その評価額の変動は、「スワップ未実現評価益(評価損)」として資産・負債計
算書に計上され、「スワップ未実現(損)益の変動」として運用および純資産変動計算書に計上され
る。スワップ契約が満期となったか、または売却された場合には、その純額は、「投資有価証券、先物
為替予約、スワップ、金融先物契約、オプションおよび通貨に係る実現(損)益」として運用および純
資産変動計算書に計上される。前渡または前受プレミアムは、資産・負債計算書において原価または手
取額として認識され、契約期間にわたり定額法で償却される。クレジット・デフォルト・スワップに関
して発生した前渡または前受プレミアムの償却額は、当該ポジションが売却されるまで「スワップ収
益」に含まれ、その後、前渡または前受プレミアムの償却額は、「投資有価証券、先物為替予約、ス
ワップ、金融先物契約、オプションおよび通貨に係る実現(損)益」に含まれる。その他すべての種類
のスワップについて、前渡または前受プレミアムの償却額は、「投資有価証券、先物為替予約、スワッ
プ、金融先物契約、オプションおよび通貨に係る実現(損)益」に含まれる。スワップ契約の価額の変
動は、運用および純資産変動計算書の「スワップ未実現(損)益の変動」の構成要素として計上され
る。
資産・負債計算書に開示される「スワップ契約の前渡/(前受)プレミアム」には、OTCクレジット・
デフォルト・スワップに係る前渡(前受)プレミアムおよび中央決済機構を通じて決済されるクレジッ
ト・デフォルト・スワップに係る未決済の証拠金が含まれる。
2.創業費
すべての現存するポートフォリオの創業費は、過年度においてその全額を償却済みである。
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3.配分方法
「債券」ポートフォリオおよび「バランス型」ポートフォリオに関する収益および費用(クラス固有
の管理報酬および販売報酬を除く。)は、ハイブリッド配分モデルを利用して日々ベースで配分され
る。当該モデルは、日々配当を生じる各クラスの決済済受益証券の結合評価額、ならびに月次に配当を
生じるかまたは全く配当のない各クラスの発行済受益証券の評価額に比例した百分率に基づいて配分す
る。「株式」ポートフォリオに関する収益および費用は、各クラスの発行済受益証券の評価額に比例し
て日々ベースで配分される。全ポートフォリオに関して、実現および未実現損益は各クラスの発行済受
益証券の評価額に比例して日々ベースで配分される。クラス固有の管理報酬、管理会社報酬、販売報酬
および通貨ヘッジクラス受益証券に関する先物為替契約に係る実現/未実現損益は、直接当該クラスの
負担/配分とされる。
ポートフォリオの全クラスS受益証券の明白な機関投資家向性質のために、一定のファンドの費用
は、適用ある場合、最小限の受益者活動および会計処理水準要求に基づいて、それぞれのクラスS受益
証券に配分される。
4.外貨換算
約款に規定されたポートフォリオの通貨以外の通貨建による価額は、当該通貨の入手可能な直近の売
買価格の平均値で換算される。外貨建取引は、取引日の為替レートで各ポートフォリオの通貨に換算さ
れる。
結合資産・負債計算書は、結合資産・負債計算書の日付現在の為替レートにより米ドルで表示されて
いる。一方、結合運用および純資産変動計算書は、当期間中の平均為替レートにより米ドルで表示され
ている。
当財務書類で適用されている為替レートは、ユーロ対米ドルの現物レート1.1213および平均レート
1.1457、日本円対米ドルの現物レート0.0087および平均レート0.0088である。
結合運用および純資産変動計算書に表示されている「為替換算調整」は、期首における結合純資産、
資産・負債計算書ならびに運用および純資産変動計算書の換算に用いられた為替レートの差異によるも
のである。
5.投資収益および投資取引
受取配当金は配当落ち日に計上される。受取利息は日々発生主義で計上される。ポートフォリオに関
する投資損益は、平均原価法に基づき決定される。
ファンドは、該当する場合には、受取利息に調整として割引分を含み割増分を償却する。投資取引
は、取引日の翌日に計上される。
6.見積もり
ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に従う財務書類の作成は、財務書類の日付現在の
資産・負債の報告金額および偶発資産・負債の開示、ならびに財務報告期間中の収益および費用の報告
金額に影響を及ぼす、見積もりおよび仮定を行うことを経営陣に要求する。実際はこれらの見積もりと
異なる結果となりうる。
7.スイング・プライシングによる調整(以下、グローバル・エクイティ・ブレンド・ポートフォリオ、グ
ローバル・バリュー・ポートフォリオ、ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオおよびグ
ローバル・ボンドⅡ・ポートフォリオを除くすべてのポートフォリオに適用される。)
管理会社は、2015年11月2日から効力を生じるものとして(「スイング・プライシング」ポリシーと
しても知られる)純資産額調整方針を実施することをファンドの全受益者に対して通知した。この方針
に従い、ポートフォリオの純資産額は、受益者の購入・買戻し活動によって生じる見積取引費用、取引
スプレッドおよび負債が及ぼす影響を反映して調整される。スイング・プライシングは、日々の発行ま
たは買戻し純額が取締役会の監督の下、スイング・プライシング委員会が定める閾値を超える場合に、
自動的に適用される。スイング・プライシングが適用される場合、関連ポートフォリオの受益証券の純
資産額は、購入・買戻し活動により生じる取引費用が(ポートフォリオ自体ではなく)ポートフォリオ
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の受益証券の取引を行う投資者によって負担されるように、通常関連純資産額の2%を超えない額で上
下に調整される。当該調整は、ポートフォリオの受益証券の取引を行うことによってもたらされるポー
ト フォリオの受益証券における受益者の投資有価証券の価値の希薄化を最小限にすることを意図してい
る。資産・負債計算書において、スイング・プライシングによる上方調整は「その他の未収金」の一部
として計上され、下方調整は「未払費用その他債務」の一部として計上される。運用および純資産変動
計算書において、スイング・プライシングによる調整はファンド証券取引内の「増(減)額」の一部と
して計上される。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)危機に関連する最近の前例のない金融市場の状況下で、特定
の有価証券のビッド・オファー・スプレッドが拡大したため、ファンドの取引費用は上昇した。スイン
グ・プライシング委員会は、ファンドにおいて一般的に2%を上限としてる現在のスイング・プライシ
ング限界値は、取引実行価格に関連して予想される費用を適切に反映していない可能性があり、した
がって、償還および発行の際にファンド株主の利益を完全に保護しない可能性があると考えている。
ファンドの取締役会は、「スイング・プライシング・メカニズムに関するルクセンブルグの金融監督委
員会(CSSF)Q&A」に従って、ファンドの残りの株主が新型コロナウイルス感染症危機に関連する現在の
取引費用の影響を受けないようにするために、スイング・プライシング委員会が該当するポートフォリ
オに適切であるとみなす場合には、スイング・プライシング限界値を超えることを許可することを決議
した。
統計情報に開示されている受益証券1口当たり純資産価格および純資産総額は、公表済みの受益証券
1口当たり純資産価格および純資産総額であるのに対し、資産・負債計算書ならびに運用および純資産
変動計算書に開示されている純資産総額は期末のスイング調整額を除いた純資産総額である。
本報告期間においてすべてのポートフォリオは純資産価格にスイング調整が行われるスイング・プラ
イシングの対象であった。2022年2月28日現在、純資産価格にスイング調整が行われたポートフォリオ
はなかった。
注C:税金
ルクセンブルグの共有持分型投資信託(FCP)として、ファンドはルクセンブルグにおいて現行の税法に
基づき、所得税、源泉税もしくはキャピタル・ゲイン税を課されていない。ファンドは、各暦四半期末日
の純資産総額に基づき年率0.05%の税率で四半期ごとに計算され支払われるルクセンブルグの年次税
(taxe d'abonnement)が課される。2010年法の第174条の意義の範囲内で、機関投資家に留保されたクラ
ス受益証券に関しては0.01%の税率が課される。証券による利息、配当金およびキャピタル・ゲインは、
特定の国において源泉税またはキャピタル・ゲイン税を課されることがある。
ポートフォリオが他のポートフォリオに投資する場合、投資先ポートフォリオのそれぞれの受益証券ク
ラスで発生する年次税の比例割合に相当する金額が免除される。
注D:分配
管理会社は、現時点ではグローバル・エクイティ・ブレンド・ポートフォリオに関して、分配金を支払
わない意向である。したがって、当該受益証券に帰属する純利益および実現純利益は、当該受益証券のそ
れぞれの純資産額に反映される。
アジア・エックス・ジャパン・エクイティ・ポートフォリオ(日興ABアジア・バリューファンド):
・クラスA、C、I、SおよびS1受益証券(およびそれに対応するH受益証券)について、管理会社は、現時点
では当該受益証券に関して分配を支払わない意向である。したがって、当該受益証券に帰属する純利益
および実現純利益は、当該受益証券のそれぞれの純資産額に反映される。
・クラスAYおよびクラスBY受益証券について、管理会社は、各クラス受益証券に帰属するポートフォリオ
の純利益に基づき分配を宣言し、支払う裁量権を有する。
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・クラスAD、BD、ED、IDおよびSD受益証券(およびそれに対応するH受益証券)について、管理会社は、分
配を毎月宣言し、支払う意向である。管理会社は、かかる受益証券について受益証券1口当たりの安定
的 な分配率を維持する意向であるため、分配が、当該クラスに帰属する総収益(報酬および費用控除
前)、実現および未実現利益ならびに元本から行われることがある。純利益(総収益から報酬と費用を
控除した金額)を超過する分配は、投資者の当初の投資額の返還を表しており、当該クラスの受益証券
1口当たり純資産価格の減少となりうる。
ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ:
・クラスA、AX、B、C、I、SおよびS1受益証券(および対応するH受益証券、特に記載がない限り)につい
て、管理会社は、各受益証券のクラスに帰属するポートフォリオの純利益のすべてまたは実質的にすべ
てに等しい額の分配を日々宣言し、毎月支払う意向である。
・クラスAJ、AT、BT、CT、ITおよびNT受益証券(および対応するH受益証券)について、管理会社は、各受
益証券のクラスに帰属するポートフォリオの純利益のすべてまたは実質的にすべてに等しい額の分配を
毎月宣言し、支払う意向である。
・クラスAAおよびSA受益証券(および対応するH受益証券)について、管理会社は、分配を宣言し、毎月実
施する意向である。管理会社は、かかるクラスについて受益証券1口当たりの安定的な分配率を維持す
る意向である。クラスAR受益証券(および対応するH受益証券)について、管理会社は、分配を毎年宣言
し、実施する意向である。分配率は、総収益(報酬および費用控除前)から導出され、分配が、かかる
受益証券のクラスに帰属する実現および未実現利益ならびに元本から行われることがある。報酬および
費用により分配率は低下しないため、かかる報酬および費用によって当該クラスの受益証券1口当たり
純資産価格の減少となりうる。
・クラスA2、B2、C2、I2、N2、S2およびS1 2受益証券(および対応するH受益証券)ならびにS EUR H、S1
EUR H、S SGD H受益証券については、管理会社は、現時点では当該受益証券に関して分配を支払わない
意向である。したがって、当該受益証券に帰属する純利益および実現純利益は、当該受益証券のそれぞ
れの純資産額に反映される。
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グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ:
・クラスA、B、C、I、JA、JおよびW受益証券(および対応するH受益証券)について、管理会社は、各受益
証券のクラスに帰属するポートフォリオの純利益のすべてまたは実質的にすべてに等しい額の分配を
日々宣言し、毎月支払う意向である。
・クラスAT、BT、CT、IT、NT、S1D、S1D2およびWT受益証券(および対応するH受益証券)について、管理
会社は、各受益証券のクラスに帰属するポートフォリオの純利益のすべてまたは実質的にすべてに等し
い額の分配を毎月宣言し、支払う意向である。
・クラスIQDおよびS1QD受益証券について、管理会社は、各受益証券のクラスに帰属するポートフォリオの
純利益のすべてまたは実質的にすべてに等しい額の分配を四半期ごとに宣言し、支払う意向である。ク
ラスSK受益証券について、管理会社は、その裁量により分配を宣言し、支払うことがある。
・クラスAKおよびCK受益証券(および対応するH受益証券)について、管理会社は、各受益証券のクラスに
帰属するポートフォリオの純利益のすべてまたは実質的にすべてに等しい額の分配を半年ごとに宣言
し、支払う意向である。
・クラスAA、BA、EA、IAおよびSA受益証券(および対応するH受益証券)について、管理会社は、分配を毎
月宣言し、実施する意向である。管理会社は、かかる受益証券クラスについて受益証券1口当たりの安
定的な分配率を維持する意向である。クラスAR受益証券(および対応するH受益証券)について、管理会
社は、分配を毎年宣言し、実施する意向である。クラスSHK受益証券およびSQ受益証券について、管理会
社は、分配を日々宣言し、毎月実施する意向である。分配率は、総収益(報酬および費用控除前)から
導出され、分配には、かかる受益証券のクラスに帰属する実現および未実現利益ならびに元本も含むこ
とがある。報酬および費用により分配率は低下しないため、かかる報酬および費用によって当該クラス
の受益証券1口当たり純資産価格の減少となりうる。
・クラスA2、B2、C2、I2、N2、S、S1、S1BRおよびW2受益証券(および対応するH受益証券)について、管
理会社は、現時点では当該受益証券に関して分配を支払わない意向である。したがって、当該受益証券
に帰属する純利益および実現純利益は、当該受益証券のそれぞれの純資産額に反映される。
アメリカン・インカム・ポートフォリオ:
・クラスA、B、C、I、JA、JおよびW受益証券(および対応するH受益証券)について、管理会社は、各受益
証券のクラスに帰属するポートフォリオの純利益のすべてまたは実質的にすべてに等しい額の分配を
日々宣言し、毎月支払う意向である。
・クラスAT、BT、CT、IT、LT、NT、S1D、S1D2およびWT受益証券(および対応するHおよびDUR PH受益証
券)について、管理会社は、各受益証券のクラスに帰属するポートフォリオの純利益のすべてまたは実
質的にすべてに等しい額の分配を毎月宣言し、支払う意向である。
・クラスAKおよびCK受益証券(および対応するH受益証券)について、管理会社は、各受益証券のクラスに
帰属するポートフォリオの純利益のすべてまたは実質的にすべてに等しい額の分配を半年ごとに宣言
し、支払う意向である。
・クラスAA、BA、EA、IAおよびSA受益証券(および対応するHおよびDUR PH受益証券)について、管理会社
は、分配を毎月宣言し、実施する意向である。クラスSHK受益証券(および対応するH受益証券)につい
て、管理会社は、分配を日々宣言し、毎月実施する意向である。管理会社は、かかる受益証券クラスに
ついて受益証券1口当たりの安定的な分配率を維持する意向である。クラスAR受益証券(および対応す
るH受益証券)について、管理会社は、分配を毎年宣言し、実施する意向である。分配率は、総収益(報
酬および費用控除前)から導出され、分配には、かかる受益証券のクラスに帰属する実現および未実現
利益ならびに元本も含むことがある。報酬および費用により分配率は低下しないため、かかる報酬およ
び費用によって当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格の減少となりうる。
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・S1QD受益証券(および対応するH受益証券)について、管理会社は、各受益証券のクラスに帰属するポー
トフォリオの純利益のすべてまたは実質的にすべてに等しい額の分配を四半期ごとに宣言し、支払う意
向である。
・クラスA2、B2、C2、I2、L2、N2、S、S1、S1BRおよびW2受益証券(および対応するHおよびDUR PH受益証
券)について、管理会社は、現時点では当該受益証券に関して分配を支払わない意向である。したがっ
て、当該受益証券に帰属する純利益および実現純利益は、当該受益証券のそれぞれの純資産額に反映さ
れる。
管理会社はまた、支払われる分配金が、該当する受益証券のクラスに帰属する実現キャピタル・ゲイン
および/または元本から支払いを行うか否か、またその範囲について決定することができる。当該受益証
券に帰属する純利益および実現純利益が、宣言済の分配支払額を上回る範囲において、超過リターンはそ
れぞれの受益証券の純資産額に反映される。分配金は、受益者の選択によって、自動的に再投資すること
ができる。
注E:管理報酬および関係法人とのその他の取引
ファンドは、管理会社に管理報酬を支払う。投資顧問契約の条項に基づき、稼得した管理報酬の中か
ら、管理会社は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(「投資顧問会社」)に投資顧問報酬を支
払う。
管理会社は、年次ベースで運用費用総額を制限するために、必要な程度にまで一定の費用を負担するこ
とに自発的に同意している。
かかる制限は、(日々の純資産総額の平均額の百分率として表示され)以下のように設定されている。
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クラス クラス
アライアンス・バーンスタイン- 受益証券 % アライアンス・バーンスタイン- 受益証券 %
アジア・エックス・ジャパン・エクイティ・ポートフォリオ ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ(続き)
Class A Class AT CAD H
2.05 % 1.20 %
Class A AUD H Class AT EUR
2.05 % 1.20 %
Class A EUR Class AT EUR H
2.05 % 1.20 %
Class A HKD Class AT GBP H
2.05 % 1.20 %
Class A SGD H Class AT HKD
2.05 % 1.20 %
Class AD Class AT NZD H
2.05 % 1.20 %
Class AD AUD H Class AT SGD H
2.05 % 1.20 %
Class AD CAD H Class AX
2.05 % 1.00 %
Class AD EUR Class B
2.05 % 2.20 %
Class AD EUR H Class B2 EUR(f)
2.05 % 2.20 %
Class AD GBP H Class BT(g)
2.05 % 2.20 %
Class AD HKD Class C
2.05 % 1.60 %
Class AD NZD H Class C2
2.05 % 1.60 %
Class AD RMB H Class C2 EUR H
2.05 % 1.60 %
Class AD SGD H Class I
2.05 % 0.575 %
Class AD ZAR H Class I EUR
2.05 % 0.575 %
Class AY JPY Class I2
2.05 % 0.575 %
Class BD Class I2 AUD H
3.05 % 0.575 %
Class BD AUD H Class I2 EUR
3.05 % 0.575 %
Class BD CAD H Class I2 EUR H
3.05 % 0.575 %
Class BD HKD Class IT
3.05 % 0.575 %
Class BD NZD H Class IT AUD H
3.05 % 0.575 %
Class BD ZAR H
Class N2
3.05 % 1.70 %
(b)
Class BY JPY Class NT
2.52 % 1.70 %
Class C Class S
2.50 % 0.10 %
Class C AUD H Class S EUR H
2.50 % 0.10 %
Class C EUR Class S SGD H
2.50 % 0.10 %
Class ED Class S1 2
3.05 % 0.35 %
Class I Class S1 2 EUR
1.25 % 0.35 %
Class I AUD H Class S1 EUR H
1.25 % 0.35 %
Class I EUR Class SA
1.25 % 0.10 %
Class I GBP
1.25 %
グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ
Class ID Class S1
1.25 % 1.00 %
Class ID AUD H Class S1 EUR
1.25 % 1.00 %
Class S Class S1D
0.30 % 1.00 %
Class S HKD Class SA
0.30 % 0.10 %
Class S1 Class SHK
1.20 % 0.10 %
Class S1 EUR Class SK
1.20 % 0.75 %
Class SD
0.30 %
アメリカン・インカム・ポートフォリオ
Class A
ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ 1.50 %
Class A Class A EUR
1.20 % 1.50 %
Class A EUR Class A2
1.20 % 1.50 %
Class A2 Class A2 CHF H
1.20 % 1.50 %
Class A2 EUR Class A2 DUR PH
1.20 % 1.50 %
Class A2 EUR H Class A2 EUR
1.20 % 1.50 %
Class A2 HKD Class A2 EUR H
1.20 % 1.50 %
Class A2 SGD H Class A2 HKD
1.20 % 1.50 %
Class AA Class A2 PLN H
1.20 % 1.50 %
Class AA AUD H Class A2 SGD
1.20 % 1.50 %
Class AA CAD H Class A2 SGD H
1.20 % 1.50 %
Class AA GBP H Class AA
1.20 % 1.50 %
Class AA HKD Class AA AUD H
1.20 % 1.50 %
Class AA NZD H Class AA CAD H
1.20 % 1.50 %
Class AA SGD H Class AA DUR PH
1.20 % 1.50 %
Class AJ Class AA EUR H
1.00 % 1.50 %
Class AR EUR H Class AA GBP H
1.20 % 1.50 %
Class AT Class AA HKD
1.20 % 1.50 %
Class AT AUD H Class AA NZD H
1.20 % 1.50 %
クラス クラス
アライアンス・バーンスタイン- 受益証券 % アライアンス・バーンスタイン- 受益証券 %
アメリカン・インカム・ポートフォリオ(続き) アメリカン・インカム・ポートフォリオ(続き)
Class AA RMB H Class I2 AUD H
1.50 % 0.95 %
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Class AA SGD H Class I2 CHF H
1.50 % 0.95 %
Class AA ZAR H Class I2 DUR PH
1.50 % 0.95 %
Class AK Class I2 EUR
1.50 % 0.95 %
Class AK EUR Class I2 EUR H
1.50 % 0.95 %
Class AK EUR H Class I2 HKD
1.50 % 0.95 %
Class AR EUR Class I2 SGD
1.50 % 0.95 %
Class AR EUR H Class I2 SGD H
1.50 % 0.95 %
Class AT Class IA
1.50 % 0.95 %
Class AT AUD H Class IA AUD H
1.50 % 0.95 %
Class AT CAD H Class IT
1.50 % 0.95 %
Class AT DUR PH Class IT AUD H
1.50 % 0.95 %
Class AT EUR Class IT CAD H
1.50 % 0.95 %
Class AT EUR H Class IT EUR H
1.50 % 0.95 %
Class AT GBP H Class IT GBP H
1.50 % 0.95 %
Class AT HKD Class IT HKD
1.50 % 0.95 %
Class AT NZD H Class IT JPY
1.50 % 0.95 %
Class AT RMB H Class IT JPY H
1.50 % 0.95 %
Class AT SGD Class IT NZD H
1.50 % 0.95 %
Class AT SGD H Class IT RMB H
1.50 % 0.95 %
Class B Class IT SGD
2.20 % 0.95 %
Class B2 Class IT SGD H
2.20 % 0.95 %
Class B2 HKD Class L2
2.20 % 1.05 %
Class BA Class L2 AUD H
2.20 % 1.05 %
Class BA AUD H Class L2 SGD H
2.20 % 1.05 %
Class BA ZAR H
Class LT
2.20 % 1.05 %
(b)
Class BT Class LT AUD H
2.20 % 1.05 %
Class BT AUD H Class LT SGD H
2.20 % 1.05 %
Class BT CAD H Class N2
2.20 % 2.05 %
Class BT EUR(e) Class NT
2.20 % 2.05 %
Class BT EUR H Class S
2.20 % 0.15 %
Class BT GBP H Class S1
2.20 % 0.65 %
Class BT HKD Class S1 EUR
2.20 % 0.65 %
Class BT NZD H Class S1D
2.20 % 0.65 %
Class C Class S1D2
1.95 % 0.65 %
Class C EUR Class SA
1.95 % 0.15 %
Class C2 Class SHK
1.95 % 0.15 %
Class C2 DUR PH Class W
1.95 % 0.95 %
Class C2 EUR Class W2
1.95 % 0.95 %
Class C2 EUR H Class W2 CHF H
1.95 % 0.95 %
Class CT Class W2 EUR H
1.95 % 0.95 %
Class EA Class WT
2.00 % 0.95 %
Class EA AUD H Class WT AUD H
2.00 % 0.95 %
Class EA ZAR H Class WT EUR H
2.00 % 0.95 %
Class I Class WT GBP H
0.95 % 0.95 %
Class I EUR Class WT HKD
0.95 % 0.95 %
Class I2 Class WT SGD H
0.95 % 0.95 %
(b) 2021 年12月20日付で清算されたクラス受益証券
(e) 2021 年9月20日付で清算されたクラス受益証券
(f) 2022 年1月24日付で清算されたクラス受益証券
(g) 2022 年1月21日付で清算されたクラス受益証券
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2022 年2月28日に終了した期間中に管理会社が負担した費用、および2022年2月28日現在の未収返戻金
は、下表のとおりである。
アライアンス・バーンスタイン- 負担費用 未収返戻金
$ 49,084 $ 9,747
ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ
$ 120 $ 17
アメリカン・インカム・ポートフォリオ
管理会社が負担した費用は、運用および純資産変動計算書の「費用払戻または権利放棄」に計上され
る。未収返戻金は、「その他未収金」または「未払費用その他債務」の科目で資産・負債計算書に計上さ
れる。
ファンドはまた、管理会社に管理会社報酬を支払う。
各ポートフォリオの固有のクラス受益証券は、かかる受益証券に関してファンドに対し販売関連業務を
提供する代償である販売報酬を販売会社に支払う。
前述の報酬はすべて、各ポートフォリオの日々の純資産総額の平均額に対し年率で発生し毎月支払われ
る。
各ポートフォリオの適用報酬年率の一覧表は、表1に記載されている。
また、全クラスB受益証券は0.00%乃至4.50%の料率、全クラスC受益証券は0.00%乃至1.00%の料率、
全クラスE受益証券は0.00%乃至3.00%の料率およびクラスJ受益証券は0.00%乃至3.00%の料率で、条件
付後払申込手数料を課せられる。実際に課せられる料率は、当該受益証券が保有されている期間および当
該ポートフォリオによって決まる。
ファンドは、その登録・名義書換事務代行会社であり、管理会社の一部門であるアライアンス・バーン
スタイン・インベスター・サービセズに、当ファンドの登録・名義書換代行業務のための人員および設備
を提供することに関して報酬を支払う。かかる報酬は、2022年2月28日に終了した期間に12,845,381米ド
ルであった。
ファンドは、一定の状況下で、ルクセンブルグ外の一定の法域における販売のために当ファンドの登録
に伴ってファンドに提供される一定の業務に関して投資顧問会社に報酬を支払う。2022年2月28日に終了
した期間に、かかる発生報酬金額は443,439米ドルであり、運用および純資産変動計算書の「専門家報酬」
に計上されている。
ファンドは、ファンドの法律顧問であるエルヴィンガー・ホス・プリュッセン法律事務所(2022年2月
11日まで管理会社の取締役のイヴ・プリュッセン氏がパートナーであった。)に、当ファンドに提供され
た法律業務に関して報酬を支払う。2022年2月28日に終了した期間に、7,979ユーロの支払が行われ、運用
および純資産変動計算書の「専門家報酬」に計上されている。
投資顧問会社は、引受団のメンバーとして重要な利害関係のある関係者を含む募集および/または新規
発行に関する取引に従事していない。
ファンドのために行われたすべての取引は、通常の営業過程および/または通常の商業条件で行われ
た。2022年2月28日に終了した期間に、関係会社である、サンフォード C.バーンスタイン・アンド・カ
ンパニー・エルエルシーおよびバーンスタイン・オートノマス・エルエルピーのサービスを利用した証券
取引に対して支払われた手数料はなかった。管理会社の経営陣の数人は、投資顧問会社および/またはそ
の関係会社の従業員および/または役員である。
ダイナミック・ディバーシファイド・ポートフォリオは、管理会社によって管理運用されているアライ
アンス・バーンスタイン SICAV-低ボラティリティ・エクイティ・ポートフォリオに投資する。グローバ
ル・ハイ・イールド・ポートフォリオは、管理会社によって管理運用されているアライアンス・バーンス
タイン SICAV-エマージング・マーケット・コーポレイト・デット・ポートフォリオ、アライアンス・
バーンスタイン SICAV-ユーロ・ハイ・イールド・ポートフォリオ、アライアンス・バーンスタインSICAV
-アジア・インカム・オポチュニティーズ・ポートフォリオ、アライアンス・バーンスタイン SICAV-エ
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マージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ポートフォリオ、アライアンス・バーンスタ
イン SICAV-USハイ・イールド・ポートフォリオおよびアライアンス・バーンスタインSICAV-フィナン
シャ ル・クレジット・ポートフォリオに投資する。アメリカン・インカム・ポートフォリオは、管理会社
によって管理運用されているアライアンス・バーンスタインSICAV-ユー・エス・ハイ・イールド・ポート
フォリオ、アライアンス・バーンスタインSICAV-アジア・インカム・オポチュニティーズ・ポートフォリ
オ、アライアンス・バーンスタインSICAV-グローバル・インカム・ポートフォリオ、アライアンス・バー
ンスタインSICAV-サステナブル・インカム・ポートフォリオおよびアライアンス・バーンスタインSICAV
-ショート・デュレーション・インカム・ポートフォリオに投資する。エマージング・マーケッツ・デッ
ト・ポートフォリオは、管理会社によって管理運用されているアライアンス・バーンスタイン SICAV-エ
マージング・マーケット・コーポレイト・デット・ポートフォリオに投資する。
ファンドは、関連ファンドから証券を購入、または証券を売却することができる。ただし、当該関連
ファンドが、共通の投資運用会社、共通の役員または共通の取締役によるものであることを条件とする。
当期間末において、関連ファンドとの売買取引は行われなかった。
注F:ソフト・コミッション契約および取引費用
2022 年2月28日に終了した期間中に、適用ある法律に基づいて、投資顧問会社および関連副投資顧問会
社(適用ある場合。)は、株式証券に投資するファンドのポートフォリオに関してブローカーとソフトド
ル・コミッション契約を締結し、かかる契約に基づき投資決定を行う過程をサポートするために用いられ
る商品およびサービスを受領した。ソフト・コミッション契約は、ファンドのための取引の執行が最良の
執行基準に合致することに基づいて締結され、投資顧問会社は、ソフト・コミッション契約締結時に、仲
介料の規模や性質など、最良の執行基準に関する多くの要因を考慮する。
さらに、特定のポートフォリオの投資戦略の性質上、投資顧問会社がアライアンス・バーンスタイン・
リミテッドに投資顧問業務を委任する場合を含め、ソフトコミッション契約に関連するすべての費用は
「細分化」され、適用法の要件に従って、投資顧問会社またはその再委託先が負担することがある。
受領された商品およびサービスには、専門家による産業、企業および消費者リサーチ、ポートフォリオ
および市場分析、ならびにかかるサービスの引渡しに用いられるコンピュータ・ソフトウェアが含まれて
いる。受領された商品およびサービスの本質は、契約の下で規定される便益がファンドへの投資サービス
の提供の際に支援するものに違いなく、ファンドの運用における改善に貢献するものである。
誤解を避けるために、かかる商品およびサービスには、旅行、アコモデイション、エンターテインメン
ト、一般管理的商品もしくはサービス、一般的事務所設備もしくは不動産、会費、従業員給与または直接
的金銭支払は含まれていない。
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取引費用は、譲渡性証券、短期金融商品、デリバティブまたはその他の適格資産の取得、発行または売
却に生じた費用である。エージェント、アドバイザー、ブローカーおよびディーラーに支払われる呼び値
スプレッド、報酬および手数料、取引関連税ならびにその他の市場経費が含まれる。
債務プレミアムもしくはディスカウント、資金調達費用または内部事務費用もしくは内部保管費用は含
まれない。取引費用は、投資有価証券明細表の取得原価ならびに運用および純資産変動計算書の「投資有
価証券、先物為替予約、スワップ、金融先物契約、オプションおよび通貨に係る実現(損)益」および
「投資有価証券未実現評価(損)益の変動」に計上される。取引費用は、総費用比率および/または費用
払戻の計算から除外される。
2022 年2月28日に終了した期間に、各ポートフォリオに生じた取引費用の金額の詳細は、下表のとおり
である。
アライアンス・バーンスタイン- 取引費用
アジア・エックス・ジャパン・エクイティ・ポートフォリオ $ 604,846
ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ $ 10,766
グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ $ 72,005
アメリカン・インカム・ポートフォリオ $ 0
注G:先物為替予約
先物為替予約は、取決めた先物レートで将来期日に外貨を購入しまたは売却する契約である。原契約と
契約終結時の差異から生じる(損)益は、運用および純資産変動計算書の「投資有価証券、先物為替予
約、スワップ、金融先物契約、オプション、通貨に係る実現(損)益」に計上される。
未決済先物為替予約の評価額の変動は、資産・負債計算書の「先物為替予約未実現評価(損)益」の構
成部分として財務報告上反映される。
特定の通貨で販売される(それぞれ、「販売通貨」という。)ポートフォリオのクラス受益証券の一つ
以上が、かかる販売通貨に対してヘッジされる。かかるクラス受益証券のいずれも、「通貨ヘッジのクラ
ス受益証券」を構成する。通貨ヘッジのクラス受益証券は、取引費用のような実際の対価を計算に入れ
て、ポートフォリオの基準通貨と当該販売通貨の間の為替相場変動の影響を減じることによって、ポート
フォリオの基準通貨リターンとより密接な関連のあるリターンを投資者に提供することを意図する。
採用されたヘッジ戦略は、ポートフォリオの基準通貨と販売通貨の間の通貨エクスポージャーを減少す
ることを企図されているが、そのリスクを消去することはできない。
契約の相手が契約条件を履行できない潜在性およびヘッジ通貨に対する外貨価値の予期せぬ変動から、
リスクが生じる可能性がある。
ポートフォリオ内の各種クラス受益証券の間の負債の分別は存在しないため、一定の状況下で、ポート
フォリオの他のクラス受益証券の資産が、かかる通貨ヘッジのクラス受益証券で被った負債を補填するた
めに利用できる場合に、通貨ヘッジのクラス受益証券に関連して通貨ヘッジ取引が、同じポートフォリオ
の他のクラス受益証券の純資産額に影響を及ぼす負債になるわずかな危険性が存在する。
ファンドにおける証券は、先物為替予約のための担保として使用される。
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注H:レポ契約
レポ契約は、米国政府機関の債務証券によって担保される。レポ契約の対象となる証券は、経過利息を
含む買戻価格と少なくとも同等の金額で、常に保管受託銀行によって保有されるものとする。
2022 年2月28日現在、レポ契約はなかった。
2022 年2月28日に終了した期間中にレポ契約から生じた受取利息はなかった。
注I:リバースレポ契約
リバースレポ契約はレポ契約と類似するが、レポ契約では、売り手が買い戻すことを条件に証券を現金
で購入する一方、リバースレポ契約では、ファンドがポートフォリオ資産を売却するにあたって、それと
同一の資産を後日ファンドが売却価格より少し高い確定価格で買い戻すことを条件とする。リバースレポ
契約の期間中、ファンドは当該証券の元利金を受領し続ける。一般的に、リバースレポ契約の効果は、
ファンドがリバースレポ契約の期間中、対象となるポートフォリオ証券に伴う受取利息を維持しつつ当該
ポートフォリオ証券に投資された現金の全部または大部分を回収できることである。
この取引が有利になるのは、リバースレポ取引によるファンドの「金利コスト」、すなわち証券の売却
価格と買戻し価格との差額が、ポートフォリオ証券に投資された現金を別の方法で調達する費用よりも少
ない場合である。
2022 年2月28日現在、リバースレポ契約はなかった。
当期間中にリバースレポ契約から生じた受取利息はなかった。
注J:金融先物契約
ファンドは、金融先物契約を売買することができる。ファンドは、これらの金融商品の評価額における
変動から生じる市場リスクを負う。ファンドは、契約相手方の信用リスクの発生につながらない規制ある
取引所を通して金融先物契約を行う。
金融先物契約を締結する時、ファンドは、取引が行われる取引所が要件とする当初証拠金を担保として
ブローカーに預託しかつ維持する。
契約に従って、ファンドは契約の評価額の日々の変動に相当する金額の現金をブローカーから受領また
はブローカーに支払うことに同意する。かかる受領または支払は変動証拠金であり、ファンドは未実現損
益として計上する。契約が終了する時、ファンドは締結時と終了時の約定価額の差額相当分を実現利益ま
たは損失として計上する。
注K:スワップ取引
スワップは、対象資産の一定金額もしくは別に決定された想定元本に関して特定された価格または金利
における変動に基づくか参照して計算される、所定の間隔で一連のキャッシュフローを交換することを2
当事者間に義務付ける契約である。スワップに係る実現(損)益および未実現(損)益の変動は、それぞ
れ「投資有価証券、先物為替予約、スワップ、金融先物契約、オプション、通貨に係る実現(損)益」で
および「スワップ未実現(損)益の変動」の科目の一つの構成部分として運用および純資産変動計算書に
計上される。
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中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト・スワップ
中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト・スワップ契約の買い手は、対象参照債務に関して
信用事由が発生した時の偶発的な支払いの代わりに、契約期間中、売り手に対し定期的に連続した支払い
をする義務を負う。
中央清算機関で清算される金利スワップ
中央清算機関で清算される金利スワップは、計算の基礎となる想定元本に基づき、一連の固定または変
動金利の支払いを交換することに各当事者が合意する二当事者間契約である。
トータル・リターン・スワップ
トータル・リターン・スワップは、計算の基礎となる想定元本に基づき、対象資産のトータル・パ
フォーマンスと一連の金利の支払いを交換することに各当事者が合意する二当事者間契約である。
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップ契約の買い手は、対象参照債務に対して信用事由の発生による偶発
的な支払の対価として契約期間にわたって定期的に売り手に支払うことが義務付けられている。
金利スワップ
金利スワップは、計算の基礎となる想定元本に基づき、一連の固定または変動金利の支払いを交換する
ことに各当事者が合意する二当事者間契約である。
インフレ・スワップ
インフレ・スワップは、計算の基礎となる想定元本に基づき、固定金利支払とインフレ指数に連動した
変動金利支払いを交換することに各当事者が合意する二当事者間契約である。
注L:オプション取引
ファンドは、証券に係るプット・オプションおよびコール・オプションを購入および発行(売却)する
ことができる。オプション購入に伴うリスクは、オプションを行使するか否かにかかわらず、ファンドが
プレミアムを支払うことである。さらに、ファンドはプレミアムの損失リスクを負い、また市場価格の変
動により取引の相手方が契約を履行しないリスクを負う。購入したプット・オプションおよびコール・オ
プションは、ポートフォリオ証券と同様の方法で計上される。コール・オプションの行使により獲得され
た証券の取得原価は、支払プレミアムにより増額される。プット・オプションの行使により売却された証
券からの手取金は、支払プレミアムにより減額される。
ファンドがオプションを発行する場合、ファンドが受領するプレミアムは負債として計上され、その後
に発行オプションの現在市場価格に対して調整を行う。
発行オプションから受領したプレミアムのうち未行使のまま満期を迎えたものは、満期日に発行オプ
ションからの実現利益としてファンドにより計上される。終了する当該購入取引に対するブローカー手数
料を含む受領プレミアムおよび支払額の差異も実現利益として取扱われるが、受領プレミアムが終了する
購入取引に関して支払われた額より少ない場合は、実現損失として取扱われる。
コール・オプションが行使された場合、受領プレミアムは、ファンドが実現利益もしくは損失を有する
か否かを決定する際に、原証券または通貨の売却からの手取金に加算される。プット・オプションが行使
された場合、受領プレミアムは、ファンドが購入した証券または通貨の原価ベースを減額する。オプショ
ンの発行にあたり、ファンドは、発行オプションの原証券または通貨の価格における不利な変動の市場リ
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スクを負う。ファンドが発行したオプションの行使により、ファンドは現在の市場価格とは異なる価格で
証券または通貨を売却もしくは購入することがある。
ファンドは、スワップ契約のオプション(スワップションとも呼称)に投資することもできる。スワッ
プションは、市場ベースのプレミアムを支払うことと引き換えに将来期日にスワップを締結する権利(義
務ではなく)を買い手に与えるオプションである。スワップションの受取人は、特定資産、基準相場また
は指数のトータル・リターンを受領する権利を所有者に与える。スワップションの支払人は、特定資産、
基準相場または指数のトータル・リターンを支払う権利を所有者に与える。スワップションにはまた、既
存スワップが取引相手方の一人によって終了または延長されることを認めるオプションが含まれる。
注M:担保
2022 年2月28日現在、特定の金融デリバティブ商品に関してブローカーが保有する/に負担する現金担
保は、下表のとおりである。
ブローカーが ブローカーに
アライアンス・バーンスタイン- 保有する現金 負担する現金
ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ
シティバンク $ 549,661 43,941
モルガン・スタンレー $ 2,264,000 1,244,291
グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ
シティバンク $ 11,397,780 -
JPモルガン・チェース $ 51,481,000 -
モルガン・スタンレー $ 34,982,458 152,168,991
アメリカン・インカム・ポートフォリオ
シティバンク $ 47,990,000 65,037,211
クレディ・スイス $ 2,960,000 -
ドイツ銀行 $ - 10,089,099
ゴールドマン・サックス $ 3,310,000 -
JPモルガン・チェース $ 112,279,000 -
モルガン・スタンレー $ 48,536,923 -
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デリバティブに関してブローカーが保有する/に負担する現金担保は、資産・負債計算書の「保管受託
銀行およびブローカー預託金」および「保管受託銀行およびブローカーへの未払金」の一部として計上さ
れる。2022年2月28日現在、ポートフォリオが保有するデリバティブに関して、有価証券から成る担保
は、下表のとおりである。
ブローカーに ブローカーから
引渡された 受領した
アライアンス・バーンスタイン- 担保の時価 担保の時価
グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ
バンク・オブ・アメリカ
U.S.Treasury Bills,
0.00 %,07/14/2022 $ - 160,275
バークレイズ
U.S.Treasury Bills,
0.00 %,07/14/2022 $ - 914,644
シティバンク
U.S.Treasury Bonds,
6.00 %,02/15/2026 $ 55,166,901 -
U.S.Treasury Notes,
1.13 %,02/15/2031 $ 88,615,372 -
U.S.Treasury Notes,
1.38 %,10/31/2028 $ 2,228,509 -
クレディ・スイス
U.S.Treasury Bonds,
6.25 %,05/15/2030 $ 35,875,852 -
ドイツ銀行
U.S.Treasury Bonds,
6.25 %,05/15/2030 $ 7,213,499 -
ゴールドマン・サックス
U.S.Treasury Bonds,
1.38 %,08/15/2050 $ 101,995,770 -
U.S.Treasury Bonds,
6.00 %,02/15/2026 $ 104,218,399 -
U.S.Treasury Bonds,
6.13 %,11/15/2027 $ 15,435,054 -
U.S.Treasury Bonds,
6.25 %,05/15/2030 $ 5,190,766 -
U.S.Treasury Notes,
0.38 %,04/30/2025 $ 1,264,676 -
モルガン・スタンレー
U.S.Treasury Bonds,
1.38 %,08/15/2050 $ 11,026,886 -
U.S.Treasury Bonds,
6.00 %,02/15/2026 $ 452,937 -
U.S.Treasury Bonds,
6.13 %,11/15/2027 $ 48,029,497 -
U.S.Treasury Bonds,
6.25 %,05/15/2030 $ 2,598,058 -
U.S.Treasury Bonds,
6.75 %,08/15/2026 $ 258,231,381 -
U.S.Treasury Notes,
1.13 %,02/15/2031 $ 690,173 -
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ブローカーに ブローカーから
引渡された 受領した
アライアンス・バーンスタイン- 担保の時価 担保の時価
U.S.Treasury Notes,
1.38 %,10/31/2028 $ 1,546,156 -
スタンダードチャータード銀行
U.S.Treasury Notes,
0.38 %,04/30/2025 $ 769 -
アメリカン・インカム・ポートフォリオ
バンク・オブ・アメリカ
U.S.Treasury Notes,
0.88 %,06/30/2026 $ 1,042,995 -
U.S.Treasury Notes,
2.25 %,11/15/2024 $ 1,538,053 -
バークレイズ
U.S.Treasury Notes,
0.88 %,06/30/2026 $ 7,951,334 -
U.S.Treasury Notes,
2.25 %,11/15/2024 $ 364,876 -
シティバンク
U.S.Treasury Notes,
0.88 %,06/30/2026 $ 200,775,713 -
U.S.Treasury Notes,
2.25 %,11/15/2024 $ 64,102,500 -
クレディ・スイス
U.S.Treasury Notes,
2.25 %,11/15/2024 $ 13,188,326 -
ゴールドマン・サックス
U.S.Treasury Notes,
0.50 %,10/31/2027 $ 7,608,406 -
U.S.Treasury Notes,
0.88 %,06/30/2026 $ 120,447,995 -
モルガン・スタンレー
U.S.Treasury Bonds,
6.13 %,08/15/2029 $ 468,450 -
U.S.Treasury Notes,
0.88 %,06/30/2026 $ 24,352,021 -
U.S.Treasury Notes,
2.25 %,11/15/2024 $ 2,791,715 -
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注N:ポートフォリオ証券のローン
ポートフォリオは、その証券の担保付貸付を行うことができる。証券貸付のリスクは、その他の信用拡
張と同様に、借り手が財政難に陥った場合に返還請求権を失う可能性から成る。さらに、ポートフォリオ
は、借り手の債務不履行により実行される担保物件の売却が、貸付証券に代わるに十分な収入にならない
というリスクに晒される。
特定の借り手に証券を貸付けるか否かを決定するに際し、投資顧問会社は、借り手の信用度を含む、す
べての関連する事実および状況を考慮する。
証券の貸付中、借り手は証券からの収益を当該ポートフォリオに支払うことがある。ポートフォリオ
は、現金担保を短期金融商品に投資することができ、それにより更なる収益を得るか、同等の担保を引き
渡した借り手からの同意した収入額を受領する。
ポートフォリオは、議決権、新株引受権、ならびに配当、利息または分配の受領権のような所有権を行
使するために貸付証券または証券相当物の名簿上の所有権を取り戻す権利がある。ポートフォリオは、
ローンに関して、合理的な仲介者、事務管理およびその他の報酬を支払う。
その証券の担保付貸付を行うために、ポートフォリオは総受取報酬を受領するが、そのうち20%は貸付
証券業務を提供する貸付証券代理人に支払われる。
2022 年2月28日に終了した期間に、ポートフォリオが稼得した受取報酬純額は、運用および純資産変動
計算書の「貸付証券収益、純額」に計上される。
2022 年2月28日に終了した期間に、(貸付証券代理人として行為する)ブラウン・ブラザーズ・ハリマ
ン・アンド・コーは、貸付証券業務の提供に関して17,313米ドルの報酬を稼得した。これは、運用および
純資産変動計算書の「貸付証券収益、純額」に計上されている。2022年2月28日現在の貸付証券および関
連する未決済担保の評価額は、以下のとおりである。担保は、ポートフォリオが保有する証券に関連して
いる。
アライアンス・バーンスタイン- 評価額 担保の時価
アジア・エックス・ジャパン・エクイティ・ポートフォリオ
モルガン・スタンレー $ 1,575,672 1,654,778
UBSアーゲー $ 1,056,973 1,154,255
JPモルガン・チェース $ 311,254 326,947
注O:銀行借入制度
ファンドは、通常でない買戻の事態に関して、必要ある場合に、一定の制限の下で、短期的/一時的な
資金調達を意図して、保管受託銀行との間で開設された借入金制度(「制度」)を利用している。
ファンドの各ポートフォリオは、その各々の純資産額の10%まで借入することができる。当制度に従っ
た借入金には、各ポートフォリオの裏付け資産を担保にして相互に合意したレートでの金利が課せられ
る。
注P:資産の共同運用管理
効率的運用の目的上、ポートフォリオの投資方針が許容する場合、管理会社はファンド内外の一定の
ポートフォリオの資産を共同運用管理することを選択できる。そのような場合、別のポートフォリオの資
産は、共通して運用管理される。共同運用される資産は、「資産プール」として言及される。このプーリ
ングは、運用その他の費用を削減するために考案された管理事務デバイスであり、受益者の法的権利およ
び義務を変更するものではない。プールは、独立した実体を構成せず、また投資者に直結できない。共同
運用されるポートフォリオの各々は、その固有資産を割当てられる。
数個のポートフォリオの資産が共同運用の目的上プールされる場合、プールへのポートフォリオの原初
参加に関連して、各参加ポートフォリオに帰属する資産プールの割合が記録維持され、追加割当てまたは
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取消しの場合に変更する。共同運用資産への各参加ポートフォリオの権利は、かかる資産プールの投資有
価証券の各行および全ての行に適用する。
共同運用資産のために行われる追加投資は、それぞれの権利に応じた割合でかかるポートフォリオに配
分されるが、一方売却される資産は、各参加ポートフォリオに帰属する資産に同様に課される。
2022 年2月28日現在、ファンドは、以下のプールを利用して当ファンド内の一定のポートフォリオの資
産を共同運用している。
資産プール 参加ポートフォリオ
ACM グローバル・インベストメンツ-グローバル・ボンド・プール
ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ
グローバル・ボンドⅡ・ポートフォリオ
ACM バーンスタイン-グローバル・グロース・プール
グローバル・エクイティ・ブレンド・ポートフォリオ
ACM グローバル・インベストメンツ-グローバル・バリュー・プール
グローバル・エクイティ・ブレンド・ポートフォリオ
グローバル・バリュー・ポートフォリオ
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表1
報酬一覧表
*
管理報酬 管理会社報酬 販売報酬 総費用比率
アライアンス・バーンスタイン-
アメリカン・インカム・ポートフォリオ
受益証券のクラス
A 1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
A EUR
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
A2 1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
A2 CHF H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
A2 DUR PH
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
A2 EUR
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
A2 EUR H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
A2 HKD
1.10 % 0.10 % N/A 1.33 %
A2 PLN H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
A2 SGD
1.10 % 0.10 % N/A 1.31 %
A2 SGD H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AA 1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AA AUD H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AA CAD H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AA DUR PH
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AA EUR H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AA GBP H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AA HKD
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AA NZD H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AA RMB H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AA SGD H
1.10 % 0.10 % N/A 1.33 %
AA ZAR H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AK 1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AK EUR
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AK EUR H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AR EUR
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AR EUR H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AT 1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AT AUD H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AT CAD H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AT DUR PH
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AT EUR
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AT EUR H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AT GBP H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AT HKD
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AT NZD H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AT RMB H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AT SGD
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
AT SGD H
1.10 % 0.10 % N/A 1.32 %
B 1.10 % 0.10 % 0.70 % 2.02 %
B2 1.10 % 0.10 % 0.70 % 2.02 %
B2 HKD
1.10 % 0.10 % 0.70 % 2.02 %
BA 1.10 % 0.10 % 0.70 % 2.02 %
BA AUD H
1.10 % 0.10 % 0.70 % 2.01 %
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BA ZAR H(b)
1.10 % 0.10 % 0.70 % 1.99 %
BT 1.10 % 0.10 % 0.70 % 2.02 %
BT AUD H
1.10 % 0.10 % 0.70 % 2.02 %
BT CAD H
1.10 % 0.10 % 0.70 % 2.02 %
BT EUR(a)
1.10 % 0.10 % 0.70 % 2.05 %
BT EUR H
1.10 % 0.10 % 0.70 % 2.02 %
BT GBP H
1.10 % 0.10 % 0.70 % 2.02 %
BT HKD
1.10 % 0.10 % 0.70 % 2.02 %
BT NZD H
1.10 % 0.10 % 0.70 % 2.02 %
C 1.55 % 0.10 % N/A 1.77 %
C EUR
1.55 % 0.10 % N/A 1.78 %
C2 1.55 % 0.10 % N/A 1.77 %
C2 DUR PH
1.55 % 0.10 % N/A 1.77 %
C2 EUR
1.55 % 0.10 % N/A 1.77 %
C2 EUR H
1.55 % 0.10 % N/A 1.77 %
CT 1.55 % 0.10 % N/A 1.77 %
EA 1.10 % 0.10 % 0.50 % 1.82 %
EA AUD H
1.10 % 0.10 % 0.50 % 1.82 %
EA ZAR H
1.10 % 0.10 % 0.50 % 1.82 %
I 0.55 % 0.10 % N/A 0.77 %
I EUR
0.55 % 0.10 % N/A 0.78 %
I2 0.55 % 0.10 % N/A 0.77 %
I2 AUD H
0.55 % 0.10 % N/A 0.77 %
I2 CHF H
0.55 % 0.10 % N/A 0.77 %
I2 DUR PH
0.55 % 0.10 % N/A 0.77 %
I2 EUR
0.55 % 0.10 % N/A 0.77 %
I2 EUR H
0.55 % 0.10 % N/A 0.77 %
I2 HKD
0.55 % 0.10 % N/A 0.78 %
I2 SGD
0.55 % 0.10 % N/A 0.76 %
I2 SGD H
0.55 % 0.10 % N/A 0.75 %
IA 0.55 % 0.10 % N/A 0.78 %
IA AUD H
0.55 % 0.10 % N/A 0.77 %
IT 0.55 % 0.10 % N/A 0.77 %
IT AUD H
0.55 % 0.10 % N/A 0.78 %
IT CAD H
0.55 % 0.10 % N/A 0.77 %
IT EUR H
0.55 % 0.10 % N/A 0.77 %
IT GBP H
0.55 % 0.10 % N/A 0.78 %
IT HKD
0.55 % 0.10 % N/A 0.77 %
IT JPY
0.55 % 0.10 % N/A 0.77 %
IT JPY H
0.55 % 0.10 % N/A 0.77 %
IT NZD H
0.55 % 0.10 % N/A 0.77 %
IT RMB H
0.55 % 0.10 % N/A 0.77 %
IT SGD
0.55 % 0.10 % N/A 0.78 %
IT SGD H
0.55 % 0.10 % N/A 0.77 %
J 1.10 % 0.10 % 0.70 % 2.02 %
L2 0.90 % 0.10 % N/A 1.05 %
L2 AUD H
0.90 % 0.10 % N/A 1.05 %
L2 SGD H
0.90 % 0.10 % N/A 1.05 %
LT 0.90 % 0.10 % N/A 1.05 %
LT AUD H
0.90 % 0.10 % N/A 1.05 %
LT SGD H
0.90 % 0.10 % N/A 1.05 %
N2 1.65 % 0.10 % N/A 1.87 %
NT 1.65 % 0.10 % N/A 1.87 %
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S N/A 0.01 %(8) N/A 0.05 %
S1 0.50 % 0.01 %(8) N/A 0.55 %
S1 EUR
0.50 % 0.01 %(8) N/A 0.55 %
S1D 0.50 % 0.01 %(8) N/A 0.55 %
S1D2 0.50 % 0.01 %(8) N/A 0.55 %
SA N/A 0.01 %(8) N/A 0.05 %
SHK N/A 0.01 %(8) N/A 0.05 %
W 0.39 %(10) 0.10 % N/A 0.61 %
W2 0.39 %(10) 0.10 % N/A 0.61 %
W2 CHF H
0.39 %(10) 0.10 % N/A 0.61 %
W2 EUR H
0.39 %(10) 0.10 % N/A 0.61 %
WT 0.39 %(10) 0.10 % N/A 0.60 %
WT AUD H
0.39 %(10) 0.10 % N/A 0.61 %
WT EUR H
0.39 %(10) 0.10 % N/A 0.61 %
WT GBP H
0.39 %(10) 0.10 % N/A 0.61 %
WT HKD
0.39 %(10) 0.10 % N/A 0.61 %
WT SGD H
0.39 %(10) 0.10 % N/A 0.61 %
( N/A : 該当なし)
* 無監査。総費用比率(TER)の計算は、Swiss Funds & Asset Management Association(SFAMA)の2008年5月16日付ガイドライン
に基づく。
(a) 2021 年9月20日で清算されたクラス受益証券
(b) 2021 年12月20日で清算されたクラス受益証券
管理会社報酬:
(8) 50,000 米ドルまたは日々の純資産総額の平均額の0.01%のいずれか低い方の額に相当する年間報酬。
ファンドの英文目論見書に記載されている管理報酬の上限:
(10) 0.55 %以下
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表2
ポートフォリオ回転率
*
回転率
(無監査)
アライアンス・バーンスタイン-
アメリカン・インカム・ポートフォリオ
17.48 %
* 無監査。米国会計士協会(AICPA)ガイドラインに従って計算されている。当期の有価証券の平均市場価額は月末の評価に基づき計
算されている。
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(2)投資有価証券明細表等
投資有価証券明細表 アライアンス・バーンスタイン-
2022 年2月28日現在(無監査) アメリカン・インカム・ポートフォリオ
日付 額面価額 時価 純資産
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
証券取引所に上場、またはその他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
政府-トレジャリー
アメリカ合衆国
U.S. Treasury Bonds
1.13 % 08/15/2040 USD 290,549 $ 240,111,495 1.2 %
U.S. Treasury Bonds
6.13 % 11/15/2027 433,168 534,895,313 2.7
U.S. Treasury Bonds(a)
6.13 % 08/15/2029 587,115 763,982,743 3.9
U.S. Treasury Bonds
6.25 % 05/15/2030 766,144 1,024,598,196 5.2
U.S. Treasury Bonds
6.75 % 08/15/2026 576,560 699,799,700 3.6
U.S. Treasury Bonds
6.88 % 08/15/2025 100,000 117,437,500 0.6
U.S. Treasury Bonds
7.63 % 02/15/2025 302,420 354,918,354 1.8
U.S. Treasury Notes(a)
0.50 % 10/31/2027 12,892 12,006,048 0.1
U.S. Treasury Notes(a)
0.88 % 06/30/2026 637,858 615,034,675 3.1
U.S. Treasury Notes
1.25 % 12/31/2026 430,730 421,105,660 2.1
93,397,139 0.5
U.S. Treasury Notes(a)
2.25 % 11/15/2024 91,791
4,877,286,823 24.8
企業-投機的格付
産業
基幹産業
ASP Unifrax Holdings, Inc.
5.25 % 09/30/2028 5,598 5,387,886 0.0
Axalta Coating Systems LLC
3.38 % 02/15/2029 3,674 3,372,043 0.0
Cleveland-Cliffs, Inc.
6.75 % 03/15/2026 1,879 1,979,697 0.0
Cleveland-Cliffs, Inc.
9.88 % 10/17/2025 21,096 23,492,419 0.1
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd.
4.50 % 09/15/2027 9,573 9,567,834 0.1
Glatfelter Corp.
4.75 % 11/15/2029 8,295 7,905,310 0.1
Graphic Packaging International LLC
4.75 % 07/15/2027 4,299 4,414,125 0.0
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc./Intelligent
Packaging Ltd. Co-Issuer LLC
6.00 % 09/15/2028 27,796 27,056,856 0.1
Joseph T Ryerson & Son, Inc.
8.50 % 08/01/2028 7,764 8,399,922 0.1
Olin Corp.
5.63 % 08/01/2029 26,838 27,978,199 0.2
PIC AU Holdings LLC/PIC AU Holdings Corp.
10.00 % 12/31/2024 6,034 6,215,020 0.0
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC
5.38 % 11/01/2026 22,466 22,441,581 0.1
6,765,098 0.0
WR Grace Holdings LLC
4.88 % 06/15/2027 6,793
154,975,990 0.8
資本財
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc.
5.25 % 04/30/2025 5,709 5,769,658 0.0
Clean Harbors, Inc.
5.13 % 07/15/2029 4,501 4,600,604 0.0
Colfax Corp.
6.38 % 02/15/2026 2,729 2,812,442 0.0
Eco Material Technologies, Inc.
7.88 % 01/31/2027 19,423 19,650,803 0.1
Griffon Corp.
5.75 % 03/01/2028 34,252 34,092,867 0.2
JELD-WEN, Inc.
4.63 % 12/15/2025 7,955 7,808,784 0.0
Moog, Inc.
4.25 % 12/15/2027 4,000 3,931,841 0.0
Ritchie Bros Auctioneers, Inc.
5.38 % 01/15/2025 575 584,490 0.0
Stevens Holding Co., Inc.
6.13 % 10/01/2026 4,933 5,108,673 0.0
TK Elevator US Newco, Inc.
5.25 % 07/15/2027 21,995 21,926,668 0.1
Triumph Group, Inc.
6.25 % 09/15/2024 13,414 13,336,420 0.1
Triumph Group, Inc.
8.88 % 06/01/2024 8,943 9,544,294 0.1
Wesco Distribution, Inc.
7.13 % 06/15/2025 12,456 13,036,796 0.1
9,891,300 0.1
Wesco Distribution, Inc.
7.25 % 06/15/2028 9,211
152,095,640 0.8
通信-メディア
Advantage Sales & Marketing, Inc.
6.50 % 11/15/2028 37,082 37,363,175 0.2
Altice Financing SA
5.00 % 01/15/2028 27,955 25,275,981 0.1
Altice Financing SA
5.75 % 08/15/2029 24,913 22,682,785 0.1
Banijay Entertainment SASU
5.38 % 03/01/2025 8,926 8,865,696 0.1
Belo Corp.
7.75 % 06/01/2027 2,604 2,970,143 0.0
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.
4.50 % 08/15/2030 10,354 9,976,836 0.1
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.
4.50 % 06/01/2033 61,959 58,062,284 0.3
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.
4.75 % 02/01/2032 10,382 10,092,857 0.1
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
5.13 % 08/15/2027 8,724 8,712,943 0.0
CSC Holdings LLC
5.00 % 11/15/2031 27,026 22,520,301 0.1
CSC Holdings LLC
5.75 % 01/15/2030 18,428 16,304,397 0.1
DISH DBS Corp.
5.25 % 12/01/2026 25,055 24,439,295 0.1
DISH DBS Corp.
5.75 % 12/01/2028 28,439 27,230,531 0.1
DISH DBS Corp.
7.75 % 07/01/2026 5,157 5,204,051 0.0
Gray Escrow II, Inc.
5.38 % 11/15/2031 42,997 41,388,919 0.2
iHeartCommunications, Inc.
5.25 % 08/15/2027 836 833,077 0.0
LCPR Senior Secured Financing DAC
6.75 % 10/15/2027 22,917 23,521,257 0.1
Liberty Interactive LLC
8.25 % 02/01/2030 2,000 1,965,005 0.0
McGraw-Hill Education, Inc.
5.75 % 08/01/2028 37,341 35,411,404 0.2
National CineMedia LLC
5.75 % 08/15/2026 8,693 6,258,620 0.0
National CineMedia LLC
5.88 % 04/15/2028 14,789 13,094,604 0.1
Sinclair Television Group, Inc.
5.50 % 03/01/2030 22,785 20,125,407 0.1
Sirius XM Radio, Inc.
3.88 % 09/01/2031 10,359 9,555,993 0.1
42/121
EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日付 額面価額 時価 純資産
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
Sirius XM Radio, Inc.
5.50 % 07/01/2029 USD 20,137 $ 20,591,183 0.1 %
Summer BC Bidco B LLC
5.50 % 10/31/2026 700 675,263 0.0
Univision Communications, Inc.
4.50 % 05/01/2029 8,302 7,895,770 0.0
Univision Communications, Inc.
6.63 % 06/01/2027 27,939 29,147,385 0.2
Univision Communications, Inc.
9.50 % 05/01/2025 5,276 5,559,079 0.0
Virgin Media Secured Finance PLC
4.50 % 08/15/2030 946 892,834 0.0
Ziggo Bond Co. BV
5.13 % 02/28/2030 794 739,965 0.0
15,415,483 0.1
Ziggo BV
4.88 % 01/15/2030 16,189
512,772,523 2.6
通信-電気通信
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC
6.75 % 10/01/2026 40,042 40,542,525 0.2
Consolidated Communications, Inc.
5.00 % 10/01/2028 5,895 5,606,969 0.0
Consolidated Communications, Inc.
6.50 % 10/01/2028 32,651 32,581,148 0.2
Embarq Corp.
8.00 % 06/01/2036 21,303 21,177,751 0.1
Iliad Holding SASU
6.50 % 10/15/2026 14,216 14,206,557 0.1
Iliad Holding SASU
7.00 % 10/15/2028 9,698 9,648,788 0.0
Lumen Technologies, Inc., Series Y
7.50 % 04/01/2024 17,638 18,523,998 0.1
Telecom Italia Capital SA
7.20 % 07/18/2036 9,850 9,994,478 0.1
Telecom Italia Capital SA
7.72 % 06/04/2038 7,678 7,925,273 0.0
6,323,296 0.0
Vmed O2 UK Financing I PLC
4.75 % 07/15/2031 6,675
166,530,783 0.8
消費財(景気敏感)-自動車
American Axle & Manufacturing, Inc.
6.50 % 04/01/2027 4,888 4,997,879 0.0
American Axle & Manufacturing, Inc.
6.88 % 07/01/2028 10,159 10,463,770 0.1
Clarios Global LP/Clarios US Finance Co.
6.25 % 05/15/2026 20,680 21,383,947 0.1
Dana, Inc.
5.38 % 11/15/2027 12,089 12,330,780 0.1
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)
5.00 % 07/15/2029 2,698 2,659,542 0.0
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)
5.25 % 07/15/2031 2,860 2,783,133 0.0
IHO Verwaltungs GmbH(b)
6.00 % 05/15/2027 23,494 24,029,765 0.1
IHO Verwaltungs GmbH(b)
6.38 % 05/15/2029 12,577 13,085,102 0.1
Jaguar Land Rover Automotive PLC
5.50 % 07/15/2029 22,261 21,134,082 0.1
Jaguar Land Rover Automotive PLC
5.88 % 01/15/2028 31,879 31,308,987 0.1
Jaguar Land Rover Automotive PLC
7.75 % 10/15/2025 34,461 36,309,394 0.2
Meritor, Inc.
6.25 % 06/01/2025 10,388 10,798,820 0.1
Tenneco, Inc.
7.88 % 01/15/2029 8,241 8,705,693 0.0
14,772,158 0.1
ZF North America Capital, Inc.
4.75 % 04/29/2025 14,495
214,763,052 1.1
消費財(景気敏感)-娯楽
Carnival Corp.
4.00 % 08/01/2028 13,272 12,658,170 0.1
Carnival Corp.
5.75 % 03/01/2027 58,296 56,637,479 0.3
Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co./Magnum
Management Corp./Millennium Op
5.50 % 05/01/2025 52,796 54,261,938 0.3
Mattel, Inc.
5.88 % 12/15/2027 131 138,813 0.0
Royal Caribbean Cruises Ltd.
5.38 % 07/15/2027 18,007 17,646,860 0.1
Royal Caribbean Cruises Ltd.
5.50 % 04/01/2028 15,887 15,529,542 0.1
Royal Caribbean Cruises Ltd.
10.88 % 06/01/2023 31,966 34,228,873 0.1
Six Flags Theme Parks, Inc.
7.00 % 07/01/2025 10,297 10,760,620 0.1
Vail Resorts, Inc.
6.25 % 05/15/2025 8,044 8,347,936 0.0
Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd.
5.63 % 02/15/2029 8,267 7,801,421 0.0
20,737,868 0.1
VOC Escrow Ltd.
5.00 % 02/15/2028 21,681
238,749,520 1.2
消費財(景気敏感)-その他
Adams Homes, Inc.
7.50 % 02/15/2025 14,225 14,459,073 0.1
Beazer Homes USA, Inc.
6.75 % 03/15/2025 500 506,815 0.0
Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield
Residential US LLC
4.88 % 02/15/2030 28,915 26,470,111 0.1
Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield
Residential US LLC
6.25 % 09/15/2027 49,014 49,333,131 0.3
Caesars Entertainment, Inc.
6.25 % 07/01/2025 29,496 30,584,040 0.2
Empire Communities Corp.
7.00 % 12/15/2025 8,518 8,445,944 0.0
Forterra Finance LLC/FRTA Finance Corp.
6.50 % 07/15/2025 8,322 8,640,377 0.0
Hilton Domestic Operating Co., Inc.
5.38 % 05/01/2025 2,135 2,200,612 0.0
Hilton Domestic Operating Co., Inc.
5.75 % 05/01/2028 1,163 1,215,394 0.0
Installed Building Products, Inc.
5.75 % 02/01/2028 5,196 5,187,168 0.0
International Game Technology PLC
5.25 % 01/15/2029 3,337 3,374,317 0.0
International Game Technology PLC
6.25 % 01/15/2027 35,757 38,193,064 0.2
KB Home
4.80 % 11/15/2029 2,965 2,965,788 0.0
KB Home
6.88 % 06/15/2027 4,102 4,507,758 0.0
Marriott Ownership Resorts, Inc.
6.13 % 09/15/2025 3,034 3,136,556 0.0
Mattamy Group Corp.
4.63 % 03/01/2030 7,000 6,579,279 0.0
Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp.
4.75 % 02/15/2028 19,163 18,443,211 0.1
Taylor Morrison Communities, Inc.
5.75 % 01/15/2028 8,959 9,301,350 0.1
Taylor Morrison Communities, Inc.
5.88 % 06/15/2027 15,629 16,403,385 0.1
Travel + Leisure Co.
4.50 % 12/01/2029 27,347 26,246,352 0.1
43/121
EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日付 額面価額 時価 純資産
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
Travel + Leisure Co.
4.63 % 03/01/2030 USD 3,108 $ 2,958,912 0.0 %
Travel + Leisure Co.
6.63 % 07/31/2026 13,210 14,139,544 0.1
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp.
5.50 % 03/01/2025 11,291 11,374,463 0.1
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.
5.13 % 10/01/2029 13,465 13,064,456 0.1
14,904,030 0.1
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.
7.75 % 04/15/2025 14,262
332,635,130 1.7
消費財(景気敏感)-レストラン
Bath & Body Works, Inc.
6.95 % 03/01/2033 329 347,644 0.0
781,616 0.0
Bath & Body Works, Inc.
7.60 % 07/15/2037 716
1,129,260 0.0
消費財(景気敏感)-小売
Arko Corp.
5.13 % 11/15/2029 11,996 11,080,630 0.1
Asbury Automotive Group, Inc.
5.00 % 02/15/2032 10,155 9,907,340 0.1
Bath & Body Works, Inc.
5.25 % 02/01/2028 5,737 5,974,842 0.0
Bath & Body Works, Inc.
6.63 % 10/01/2030 6,017 6,497,477 0.0
Bath & Body Works, Inc.
6.75 % 07/01/2036 25,820 28,139,257 0.1
Bath & Body Works, Inc.
6.88 % 11/01/2035 21,725 24,018,569 0.1
Bath & Body Works, Inc.
7.50 % 06/15/2029 7,154 7,838,915 0.0
FirstCash, Inc.
4.63 % 09/01/2028 767 723,792 0.0
FirstCash, Inc.
5.63 % 01/01/2030 15,983 15,798,506 0.1
Michaels Cos, Inc. (The)
5.25 % 05/01/2028 23,129 21,781,072 0.1
Murphy Oil USA, Inc.
4.75 % 09/15/2029 11,452 11,452,053 0.1
PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp.
4.75 % 02/15/2028 33,180 33,085,565 0.2
Specialty Building Products Holdings LLC/SBP Finance
Corp. 6.38 % 09/30/2026 10,386 10,460,968 0.1
Staples, Inc.
7.50 % 04/15/2026 24,937 24,631,325 0.1
8,585,399 0.0
William Carter Co. (The)
5.50 % 05/15/2025 8,330
219,975,710 1.1
消費財(ディフェンシブ)
AdaptHealth LLC
6.13 % 08/01/2028 6,613 6,593,081 0.0
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons
LP/Albertsons LLC
4.88 % 02/15/2030 15,673 15,708,251 0.1
Bausch Health Americas, Inc.
8.50 % 01/31/2027 4,505 4,561,851 0.0
Bausch Health Cos., Inc.
6.25 % 02/15/2029 17,487 14,901,565 0.1
Bausch Health Cos., Inc.
9.00 % 12/15/2025 271 281,801 0.0
CD&R Smokey Buyer, Inc.
6.75 % 07/15/2025 1,977 2,041,837 0.0
Emergent BioSolutions, Inc.
3.88 % 08/15/2028 1,537 1,371,269 0.0
Endo Luxembourg Finance Co. I SARL/Endo US, Inc.
6.13 % 04/01/2029 11,048 10,408,037 0.1
Grifols Escrow Issuer SA
4.75 % 10/15/2028 7,443 7,011,227 0.0
Jazz Securities DAC
4.38 % 01/15/2029 18,355 18,130,052 0.1
Kronos Acquisition Holdings, Inc./KIK Custom
Products, Inc.
5.00 % 12/31/2026 33,210 29,949,933 0.2
Legacy LifePoint Health LLC
6.75 % 04/15/2025 64,710 67,019,074 0.4
ModivCare Escrow Issuer, Inc.
5.00 % 10/01/2029 2,163 2,037,125 0.0
Par Pharmaceutical, Inc.
7.50 % 04/01/2027 16,641 16,664,077 0.1
Post Holdings, Inc.
4.50 % 09/15/2031 8,368 7,748,837 0.0
Post Holdings, Inc.
5.50 % 12/15/2029 6,547 6,600,733 0.0
Post Holdings, Inc.
5.63 % 01/15/2028 7,135 7,185,708 0.0
RP Escrow Issuer LLC
5.25 % 12/15/2025 24,848 24,467,154 0.1
US Acute Care Solutions LLC
6.38 % 03/01/2026 9,491 9,332,063 0.1
5,741,292 0.0
WASH Multifamily Acquisition, Inc.
5.75 % 04/15/2026 5,706
257,754,967 1.3
エネルギー
Berry Petroleum Co. LLC
7.00 % 02/15/2026 6,480 6,399,381 0.0
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.
7.63 % 12/15/2025 12,558 13,187,436 0.1
Cheniere Energy Partners LP
4.50 % 10/01/2029 4,266 4,347,309 0.0
CITGO Petroleum Corp.
6.38 % 06/15/2026 13,237 13,134,251 0.1
CITGO Petroleum Corp.
7.00 % 06/15/2025 45,862 45,979,547 0.2
Civitas Resources, Inc.
5.00 % 10/15/2026 8,910 8,784,630 0.0
CNX Resources Corp.
6.00 % 01/15/2029 18,821 19,233,663 0.1
Comstock Resources, Inc.
5.88 % 01/15/2030 6,457 6,251,635 0.0
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC
5.50 % 06/15/2031 18,660 18,567,721 0.1
Crescent Energy Finance LLC
7.25 % 05/01/2026 27,560 27,496,268 0.1
Encino Acquisition Partners Holdings LLC
8.50 % 05/01/2028 16,698 16,898,503 0.1
EnLink Midstream LLC
5.63 % 01/15/2028 31,228 31,751,665 0.2
EnLink Midstream Partners LP
4.40 % 04/01/2024 804 819,267 0.0
EnLink Midstream Partners LP
5.05 % 04/01/2045 14,978 12,392,072 0.1
EnLink Midstream Partners LP
5.45 % 06/01/2047 10,303 8,753,159 0.0
EnLink Midstream Partners LP
5.60 % 04/01/2044 1,916 1,652,914 0.0
EQM Midstream Partners LP
4.50 % 01/15/2029 16,753 15,642,638 0.1
EQM Midstream Partners LP
4.75 % 01/15/2031 15,247 14,332,468 0.1
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.
6.25 % 05/15/2026 5,083 4,917,748 0.0
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.
6.50 % 10/01/2025 3,830 3,780,951 0.0
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.
7.75 % 02/01/2028 40,175 39,642,587 0.2
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.
8.00 % 01/15/2027 32,532 32,890,467 0.2
Global Partners LP/GLP Finance Corp.
6.88 % 01/15/2029 11,607 11,775,966 0.1
44/121
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日付 額面価額 時価 純資産
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
Global Partners LP/GLP Finance Corp.
7.00 % 08/01/2027 USD 9,655 $ 9,802,282 0.1 %
Harbour Energy PLC
5.50 % 10/15/2026 9,858 9,653,207 0.1
Hess Midstream Operations LP
4.25 % 02/15/2030 991 957,342 0.0
Hess Midstream Operations LP
5.63 % 02/15/2026 8,201 8,390,261 0.0
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.
5.75 % 02/01/2029 10,533 10,575,030 0.1
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.
6.00 % 02/01/2031 10,533 10,696,302 0.1
Ithaca Energy North Sea PLC
9.00 % 07/15/2026 9,052 9,091,166 0.0
ITT Holdings LLC
6.50 % 08/01/2029 42,132 39,491,858 0.2
Nabors Industries Ltd.
7.25 % 01/15/2026 10,104 9,841,441 0.1
Nabors Industries Ltd.
7.50 % 01/15/2028 12,402 11,871,781 0.1
Nabors Industries, Inc.
7.38 % 05/15/2027 23,408 24,248,093 0.1
Neptune Energy Bondco PLC
6.63 % 05/15/2025 3,286 3,296,442 0.0
New Fortress Energy, Inc.
6.75 % 09/15/2025 37,249 35,788,596 0.2
NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.
7.50 % 02/01/2026 71,875 72,166,143 0.4
Occidental Petroleum Corp.
3.40 % 04/15/2026 1,253 1,254,967 0.0
Occidental Petroleum Corp.
5.88 % 09/01/2025 5,779 6,207,517 0.0
Occidental Petroleum Corp.
6.13 % 01/01/2031 9,758 11,090,031 0.1
Occidental Petroleum Corp.
8.00 % 07/15/2025 10,610 11,995,683 0.1
Occidental Petroleum Corp.
8.50 % 07/15/2027 5,994 7,227,236 0.0
Occidental Petroleum Corp.
8.88 % 07/15/2030 6,994 9,014,905 0.0
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.
9.25 % 05/15/2025 26,889 27,357,453 0.1
PDC Energy, Inc.
5.75 % 05/15/2026 11,395 11,587,484 0.1
PDC Energy, Inc.
6.13 % 09/15/2024 3,417 3,453,431 0.0
Renewable Energy Group, Inc.
5.88 % 06/01/2028 6,942 7,497,506 0.0
SM Energy Co.
10.00 % 01/15/2025 23,179 25,350,459 0.1
Southwestern Energy Co.
5.38 % 02/01/2029 3,267 3,359,956 0.0
Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream
Finance Corp.
8.50 % 10/15/2026 14,264 14,127,055 0.1
Transocean Phoenix 2 Ltd.
7.75 % 10/15/2024 4,649 4,712,757 0.0
Transocean Poseidon Ltd.
6.88 % 02/01/2027 7,649 7,457,394 0.0
20,449,907 0.1
Transocean Sentry Ltd.
5.38 % 05/15/2023 20,958
786,645,931 4.0
その他の産業
Avient Corp.
5.75 % 05/15/2025 3,318 3,400,395 0.0
5,852,566 0.1
Interface, Inc.
5.50 % 12/01/2028 5,810
9,252,961 0.1
サービス
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance
Corp. 6.63 % 07/15/2026 41,102 42,119,166 0.2
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance
Corp./Atlas Luxco 4 SARL
4.63 % 06/01/2028 21,890 20,658,161 0.1
APX Group, Inc.
6.75 % 02/15/2027 14,450 14,841,244 0.1
Aramark Services, Inc.
6.38 % 05/01/2025 15,856 16,416,713 0.1
Cars.com, Inc.
6.38 % 11/01/2028 13,634 13,762,118 0.1
ION Trading Technologies SARL
5.75 % 05/15/2028 11,107 10,957,406 0.1
Millennium Escrow Corp.
6.63 % 08/01/2026 24,610 23,994,993 0.1
MPH Acquisition Holdings LLC
5.50 % 09/01/2028 26,526 25,654,146 0.1
MPH Acquisition Holdings LLC
5.75 % 11/01/2028 34,084 30,753,350 0.1
Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co.
5.63 % 10/01/2028 10,002 9,677,012 0.0
Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co.
5.88 % 10/01/2030 3,599 3,486,824 0.0
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance,
Inc. 5.25 % 04/15/2024 9,896 10,114,523 0.1
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance,
Inc. 5.75 % 04/15/2026 12,000 12,330,846 0.1
Sabre GLBL, Inc.
7.38 % 09/01/2025 2,660 2,757,495 0.0
Sabre GLBL, Inc.
9.25 % 04/15/2025 17,308 19,525,880 0.1
TripAdvisor, Inc.
7.00 % 07/15/2025 9,576 9,963,685 0.1
19,338,911 0.1
ZipRecruiter, Inc.
5.00 % 01/15/2030 19,625
286,352,473 1.5
テクノロジー
Avaya, Inc.
6.13 % 09/15/2028 40,340 38,983,939 0.2
Boxer Parent Co., Inc.
7.13 % 10/02/2025 9,123 9,444,646 0.1
CommScope, Inc.
6.00 % 03/01/2026 210 215,046 0.0
Dell International LLC/EMC Corp.
5.85 % 07/15/2025 6,238 6,856,061 0.0
LogMeIn, Inc.
5.50 % 09/01/2027 3,670 3,493,748 0.0
NCR Corp.
5.75 % 09/01/2027 10,151 10,308,795 0.1
NCR Corp.
6.13 % 09/01/2029 7,437 7,719,732 0.0
Seagate HDD Cayman
4.09 % 06/01/2029 5,300 5,102,471 0.0
Veritas US, Inc./Veritas Bermuda Ltd. 75,975,577 0.4
7.50 % 09/01/2025 76,800
158,100,015 0.8
輸送-航空
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.
5.50 % 04/20/2026 8,593 8,806,078 0.0
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.
5.75 % 04/20/2029 13,211 13,501,376 0.1
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd./
HawaiianMiles Loyalty Ltd.
5.75 % 01/20/2026 10,686 10,850,270 0.1
33,243,486 0.1
Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd.
8.00 % 09/20/2025 30,569
66,401,210 0.3
45/121
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日付 額面価額 時価 純資産
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
輸送-サービス
Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc.
6.13 % 10/15/2026 USD 19,507 $ 18,967,352 0.1 %
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.
5.38 % 03/01/2029 3,641 3,579,679 0.0
19,864,894 0.1
PROG Holdings, Inc.
6.00 % 11/15/2029 20,692
42,411,925 0.2
3,600,547,090 18.3
金融機関
銀行業
Alliance Data Systems Corp.
4.75 % 12/15/2024 33,539 33,451,755 0.2
Alliance Data Systems Corp.
7.00 % 01/15/2026 15,902 16,319,428 0.1
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Series 9(c)
6.50 % 03/05/2025 48,200 48,342,774 0.3
Banco Santander SA(c)
7.50 % 02/08/2024 20,400 21,223,861 0.1
Credit Suisse Group AG(c)
6.25 % 12/18/2024 45,694 46,831,714 0.3
Credit Suisse Group AG(c)
7.50 % 07/17/2023 32,959 33,712,061 0.1
Credit Suisse Group AG(c)
7.50 % 12/11/2023 27,004 28,297,884 0.1
Intesa Sanpaolo SpA
5.02 % 06/26/2024 29,505 30,324,378 0.2
Intesa Sanpaolo SpA
5.71 % 01/15/2026 3,000 3,172,161 0.0
Societe Generale SA(c)
7.88 % 12/18/2023 9,332 9,769,605 0.0
Societe Generale SA(c) 17,664,440 0.1
8.00 % 09/29/2025 16,232
289,110,061 1.5
ブローカー業
Jane Street Group/JSG Finance, Inc.
4.50 % 11/15/2029 17,383 16,939,259 0.1
8,330,145 0.0
NFP Corp.
4.88 % 08/15/2028 8,605
25,269,404 0.1
金融
Aircastle Ltd.(c)
5.25 % 06/15/2026 15,194 14,603,824 0.1
Castlelake Aviation Finance DAC
5.00 % 04/15/2027 10,524 9,999,279 0.0
goeasy Ltd.
5.38 % 12/01/2024 21,183 21,394,830 0.1
15,071,127 0.1
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp.
5.00 % 08/15/2028 15,619
61,069,060 0.3
リート
Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/
BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL
4.50 % 04/01/2027 29,109 27,145,757 0.1
Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/
BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL
5.75 % 05/15/2026 9,735 9,634,491 0.0
Diversified Healthcare Trust
9.75 % 06/15/2025 27,934 29,539,680 0.1
Iron Mountain, Inc.
4.88 % 09/15/2029 10,460 10,093,900 0.1
Iron Mountain, Inc.
5.00 % 07/15/2028 10,020 9,935,042 0.1
Iron Mountain, Inc.
5.25 % 03/15/2028 11,339 11,353,616 0.1
MGM Growth Properties Operating Partnership LP/
MGP Finance Co-Issuer, Inc.
5.63 % 05/01/2024 1,235 1,284,402 0.0
MGM Growth Properties Operating Partnership LP/
MGP Finance Co-Issuer, Inc.
5.75 % 02/01/2027 19,477 21,110,837 0.1
Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic
13,302,200 0.1
Property LLC/PK Finance Co-Issuer
4.88 % 05/15/2029 13,793
133,399,925 0.7
508,848,450 2.6
公益事業
電気
Calpine Corp.
5.13 % 03/15/2028 23,905 23,052,668 0.1
Talen Energy Supply LLC
6.50 % 06/01/2025 2,406 1,010,182 0.0
Talen Energy Supply LLC
7.25 % 05/15/2027 62,448 55,897,179 0.3
Terraform Global Operating LLC
6.13 % 03/01/2026 7,871 7,899,069 0.0
Vistra Corp.(c)
7.00 % 12/15/2026 16,102 15,983,855 0.1
Vistra Corp.(c)
8.00 % 10/15/2026 19,514 20,080,824 0.1
21,005,894 0.1
Vistra Operations Co. LLC
5.63 % 02/15/2027 20,523
144,929,671 0.7
4,254,325,211 21.6
企業-投資適格債
金融機関
銀行業
ABN AMRO Bank NV
4.80 % 04/18/2026 7,000 7,463,110 0.0
AIB Group PLC
4.26 % 04/10/2025 60,316 61,978,105 0.3
Ally Financial, Inc.
5.80 % 05/01/2025 8,159 8,832,711 0.0
Ally Financial, Inc.
8.00 % 11/01/2031 11,107 14,556,656 0.1
AmSouth Bancorp
6.75 % 11/01/2025 11,929 13,530,716 0.1
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
4.40 % 05/19/2026 8,780 9,296,270 0.0
Australia & New Zealand Banking Group Ltd./
United Kingdom(c)
6.75 % 06/15/2026 43,923 47,802,868 0.2
Banco Santander SA
5.18 % 11/19/2025 74,800 79,885,383 0.4
46/121
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日付 額面価額 時価 純資産
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
Bank of America Corp., Series B
8.05 % 06/15/2027 USD 34,006 $ 40,860,811 0.2 %
Bank of America Corp., Series X(c)
6.25 % 09/05/2024 15,203 15,850,167 0.1
Bank of America Corp., Series Z(c)
6.50 % 10/23/2024 14,620 15,593,813 0.1
Bank of Ireland Group PLC
4.50 % 11/25/2023 17,000 17,623,783 0.1
Barclays Bank PLC
7.63 % 11/21/2022 8,608 8,934,197 0.0
BBVA USA
5.90 % 04/01/2026 7,500 8,395,472 0.0
BNP Paribas SA
4.63 % 03/13/2027 13,920 14,674,304 0.1
BNP Paribas SA(c)
6.75 % 03/14/2022 25,631 25,672,894 0.1
BPCE SA
4.63 % 07/11/2024 17,050 17,733,811 0.1
BPCE SA
5.15 % 07/21/2024 23,413 24,587,276 0.1
Capital One Financial Corp.
3.75 % 03/09/2027 16,128 16,853,873 0.1
Citigroup, Inc.(c)
3.88 % 02/18/2026 24,915 23,695,543 0.1
Citigroup, Inc.(c)
5.95 % 01/30/2023 14,902 15,189,703 0.1
Citigroup, Inc., Series P(c)
5.95 % 05/15/2025 10,465 10,852,126 0.1
Citigroup, Inc., Series U(c)
5.00 % 09/12/2024 26,500 26,658,133 0.1
Citigroup, Inc., Series V(c)
4.70 % 01/30/2025 9,977 9,779,893 0.1
Citigroup, Inc., Series W(c)
4.00 % 12/10/2025 16,145 15,523,960 0.1
Commerzbank AG
8.13 % 09/19/2023 12,284 13,214,772 0.1
Credit Agricole SA
4.38 % 03/17/2025 4,798 4,976,706 0.0
Credit Agricole SA(c)
8.13 % 12/23/2025 21,494 24,234,485 0.1
Credit Agricole SA
8.13 % 03/23/2170 19,693 22,204,819 0.1
Discover Bank
3.45 % 07/27/2026 10,000 10,286,273 0.1
Discover Bank
4.68 % 08/09/2028 42,248 43,360,833 0.2
DNB Bank ASA(c)
6.50 % 03/26/2022 63,959 64,147,022 0.3
Dresdner Funding Trust I
8.15 % 06/30/2031 11,620 15,390,862 0.1
First-Citizens Bank & Trust Co.
2.97 % 09/27/2025 2,736 2,761,834 0.0
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Series O(c)
5.30 % 11/10/2026 1,910 1,987,516 0.0
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Series P(c)
5.00 % 11/10/2022 15,687 15,062,414 0.1
HSBC Holdings PLC(c)
6.38 % 03/30/2025 10,483 10,876,112 0.1
HSBC Holdings PLC(c)
6.50 % 03/23/2028 17,335 18,020,204 0.1
ING Groep NV(c)
6.75 % 04/16/2024 31,733 33,115,327 0.2
ING Groep NV(c)
6.88 % 04/16/2022 3,000 3,008,844 0.0
JPMorgan Chase & Co., Series S(c)
6.75 % 02/01/2024 13,340 14,053,846 0.1
Lloyds Banking Group PLC
4.58 % 12/10/2025 22,665 23,743,085 0.1
Lloyds Banking Group PLC(c)
7.50 % 06/27/2024 25,585 27,167,206 0.1
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd.
4.60 % 03/27/2024 22,608 23,551,718 0.1
Natwest Group PLC, Series U(c) (d)
2.54 % 03/31/2022 15,700 15,699,850 0.1
Nordea Bank Abp(c)
6.63 % 03/26/2026 59,046 62,692,807 0.3
Santander Holdings USA, Inc.
4.40 % 07/13/2027 51,158 53,766,923 0.3
Societe Generale SA
4.25 % 04/14/2025 11,148 11,415,017 0.1
Societe Generale SA
4.25 % 08/19/2026 17,260 17,638,389 0.1
Societe Generale SA
4.75 % 11/24/2025 22,112 23,030,196 0.1
Standard Chartered PLC(c) (d)
1.81 % 01/30/2027 34,013 29,864,820 0.2
Standard Chartered PLC
4.30 % 02/19/2027 1,500 1,542,322 0.0
Standard Chartered PLC
5.20 % 01/26/2024 4,628 4,824,716 0.0
Standard Chartered PLC(c)
7.75 % 04/02/2023 3,200 3,324,885 0.0
Svenska Handelsbanken AB(c)
4.75 % 03/01/2031 13,600 13,331,134 0.1
Swedbank AB(c)
6.00 % 03/17/2022 5,200 5,201,763 0.0
Swedbank AB, Series NC5(c)
5.63 % 09/17/2024 13,600 13,776,173 0.1
UBS AG
5.13 % 05/15/2024 7,742 8,055,756 0.0
UBS AG/Stamford CT
7.63 % 08/17/2022 14,464 14,821,989 0.1
UBS Group AG(c)
7.00 % 01/31/2024 12,992 13,511,680 0.1
UBS Group AG(c)
7.00 % 02/19/2025 28,847 30,685,996 0.2
UniCredit SpA
4.63 % 04/12/2027 1,425 1,494,770 0.0
UniCredit SpA
7.83 % 12/04/2023 24,650 26,708,471 0.1
14,207,143 0.1
Wells Fargo & Co., Series U(c)
5.88 % 06/15/2025 13,500
1,288,584,256 6.6
ブローカー業
43,412,808 0.2
Charles Schwab Corp. (The), Series G(c)
5.38 % 06/01/2025 41,119
金融
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust
2.88 % 08/14/2024 3,072 3,081,462 0.0
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust
3.00 % 10/29/2028 35,999 34,658,081 0.2
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust
3.30 % 01/23/2023 162 164,145 0.0
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust
3.88 % 01/23/2028 7,258 7,372,009 0.0
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust
4.45 % 10/01/2025 12,253 12,751,266 0.1
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust
6.50 % 07/15/2025 3,140 3,460,447 0.0
Aircastle Ltd.
2.85 % 01/26/2028 8,142 7,774,237 0.0
Aircastle Ltd.
4.13 % 05/01/2024 4,820 4,932,410 0.0
Aircastle Ltd.
4.25 % 06/15/2026 1,132 1,165,205 0.0
Aircastle Ltd.
4.40 % 09/25/2023 12,230 12,537,017 0.1
Aircastle Ltd.
5.25 % 08/11/2025 46,031 48,798,571 0.3
Aviation Capital Group LLC
1.95 % 01/30/2026 5,354 5,097,884 0.0
Aviation Capital Group LLC
1.95 % 09/20/2026 13,175 12,394,345 0.1
Aviation Capital Group LLC
3.50 % 11/01/2027 8,286 8,189,855 0.0
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日付 額面価額 時価 純資産
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
Synchrony Financial
2.88 % 10/28/2031 USD 9,897 $ 9,195,982 0.1 %
Synchrony Financial
3.95 % 12/01/2027 13,111 13,524,629 0.1
Synchrony Financial
4.50 % 07/23/2025 4,912 5,151,425 0.0
1,640,614 0.0
Synchrony Financial
5.15 % 03/19/2029 1,500
191,889,584 1.0
保険
ACE Capital Trust II
9.70 % 04/01/2030 31,826 44,408,223 0.2
Allstate Corp. (The)
6.50 % 05/15/2057 8,665 10,829,418 0.1
Allstate Corp. (The), Series B
5.75 % 08/15/2053 35,856 36,066,745 0.2
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd.
5.63 % 08/15/2052 21,351 22,465,329 0.1
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd.
5.75 % 08/15/2050 18,619 19,367,405 0.1
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co., Ltd.
5.63 % 06/24/2046 3,300 3,496,165 0.0
Hartford Financial Services Group, Inc. (The), Series
ICON(d) 2.63 % 02/12/2047 61,341 54,593,490 0.3
Liberty Mutual Group, Inc.
7.80 % 03/15/2037 7,135 9,476,973 0.0
MetLife Capital Trust IV
7.88 % 12/15/2037 11,997 15,206,081 0.1
MetLife, Inc.
6.40 % 12/15/2036 7,456 8,425,280 0.0
MetLife, Inc.
10.75 % 08/01/2039 8,590 13,362,088 0.1
Nationwide Mutual Insurance Co.(d)
2.49 % 12/15/2024 1,000 999,780 0.0
Prudential Financial, Inc.
5.20 % 03/15/2044 42,601 43,007,232 0.2
Prudential Financial, Inc.
5.63 % 06/15/2043 52,407 53,943,979 0.3
Swiss Re Finance Luxembourg SA
5.00 % 04/02/2049 15,690 16,653,634 0.1
69,555,185 0.3
Voya Financial, Inc.
5.65 % 05/15/2053 68,904
421,857,007 2.1
その他の金融
6,397,189 0.0
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust
4.45 % 04/03/2026 6,125
リート
Brixmor Operating Partnership LP
4.05 % 07/01/2030 13,285 13,899,684 0.1
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.
5.38 % 04/15/2026 5,190 5,556,195 0.0
Kite Realty Group LP
4.00 % 10/01/2026 2,785 2,901,157 0.0
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.
4.63 % 08/01/2029 9,147 9,207,799 0.1
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.
5.25 % 08/01/2026 13,581 13,903,185 0.1
Office Properties Income Trust
3.45 % 10/15/2031 14,840 13,599,811 0.1
Omega Healthcare Investors, Inc.
4.50 % 01/15/2025 3,865 4,027,360 0.0
Omega Healthcare Investors, Inc.
5.25 % 01/15/2026 5,503 5,910,081 0.0
Realty Income Corp.
3.40 % 01/15/2028 7,691 7,938,294 0.0
SITE Centers Corp.
3.63 % 02/01/2025 13,265 13,608,973 0.1
SITE Centers Corp.
4.70 % 06/01/2027 18,600 19,881,264 0.1
Spirit Realty LP
4.00 % 07/15/2029 14,882 15,479,649 0.1
4,908,797 0.0
STORE Capital Corp.
4.63 % 03/15/2029 4,573
130,822,249 0.7
2,082,963,093 10.6
産業
基幹産業
Arconic Corp.
6.00 % 05/15/2025 29,005 30,074,976 0.2
CF Industries, Inc.
4.95 % 06/01/2043 5,949 6,412,209 0.0
CF Industries, Inc.
5.15 % 03/15/2034 367 411,660 0.0
CF Industries, Inc.
5.38 % 03/15/2044 14,821 16,724,185 0.1
Freeport-McMoRan, Inc.
5.40 % 11/14/2034 9,609 10,914,792 0.1
Huntsman International LLC
4.50 % 05/01/2029 13,936 14,781,997 0.1
MEGlobal Canada ULC
5.00 % 05/18/2025 5,875 6,136,437 0.0
MEGlobal Canada ULC
5.88 % 05/18/2030 3,112 3,531,731 0.0
28,858,004 0.1
Rohm & Haas Co.
7.85 % 07/15/2029 22,000
117,845,991 0.6
資本財
General Electric Co., Series D(c) (d)
3.53 % 06/15/2022 41,196 39,125,040 0.2
Owens Corning
7.00 % 12/01/2036 1,449 1,905,518 0.0
12,626,597 0.1
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.
4.40 % 03/15/2024 12,188
53,657,155 0.3
通信-メディア
Omnicom Group, Inc.
4.20 % 06/01/2030 7,263 7,863,990 0.0
20,365,830 0.1
Time Warner Entertainment Co. LP
8.38 % 07/15/2033 15,020
28,229,820 0.1
通信-電気通信
AT&T, Inc.
6.45 % 06/15/2034 10,741 13,462,947 0.1
AT&T, Inc.
7.13 % 12/15/2031 3,042 3,920,861 0.0
AT&T, Inc.
7.63 % 04/15/2031 5,000 6,599,424 0.0
British Telecommunications PLC
5.13 % 12/04/2028 10,440 11,293,615 0.1
British Telecommunications PLC
9.63 % 12/15/2030 21,126 29,472,915 0.1
Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/
Sprint Spectrum Co. III LLC
4.74 % 03/20/2025 11,574 11,947,653 0.1
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日付 額面価額 時価 純資産
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/
$ 9,827,741 0.0
Sprint Spectrum Co. III LLC
5.15 % 03/20/2028 USD 9,140 %
86,525,156 0.4
消費財(景気敏感)-自動車
General Motors Co.
6.13 % 10/01/2025 3,702 4,094,456 0.0
General Motors Co.
6.25 % 10/02/2043 7,450 9,033,945 0.1
General Motors Co.
6.80 % 10/01/2027 5,262 6,201,871 0.0
General Motors Financial Co., Inc.
4.00 % 10/06/2026 5,490 5,729,988 0.0
Harley-Davidson Financial Services, Inc.
3.35 % 06/08/2025 27,028 27,354,377 0.2
Lear Corp.
3.50 % 05/30/2030 10,754 10,807,186 0.1
Lear Corp.
3.80 % 09/15/2027 6,784 7,072,151 0.0
21,264,029 0.1
Nissan Motor Co., Ltd.
4.35 % 09/17/2027 20,699
91,558,003 0.5
消費財(景気敏感)-その他
Genting New York LLC/GENNY Capital, Inc.
3.30 % 02/15/2026 17,897 17,226,225 0.1
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.
5.25 % 06/01/2025 14,960 15,811,396 0.1
Marriott International, Inc./MD, Series EE
5.75 % 05/01/2025 8,578 9,355,129 0.1
MDC Holdings, Inc.
6.00 % 01/15/2043 3,723 4,023,453 0.0
PulteGroup, Inc.
5.00 % 01/15/2027 5,635 6,145,966 0.0
PulteGroup, Inc.
7.88 % 06/15/2032 2,595 3,507,280 0.0
Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc. 18,911,257 0.1
4.63 % 04/06/2031 20,600
74,980,706 0.4
消費財(景気敏感)-小売
15,662,015 0.1
Ross Stores, Inc.
4.70 % 04/15/2027 14,291
消費財(ディフェンシブ)
42,023,968 0.2
Altria Group, Inc.
4.80 % 02/14/2029 38,826
エネルギー
Boardwalk Pipelines LP
4.45 % 07/15/2027 6,893 7,273,836 0.0
Boardwalk Pipelines LP
4.80 % 05/03/2029 19,313 20,797,739 0.1
Boardwalk Pipelines LP
5.95 % 06/01/2026 2,580 2,872,171 0.0
Cenovus Energy, Inc.
4.40 % 04/15/2029 8,488 9,044,465 0.0
Cenovus Energy, Inc.
5.38 % 07/15/2025 10,606 11,487,803 0.1
Cenovus Energy, Inc.
6.75 % 11/15/2039 428 536,957 0.0
Continental Resources, Inc./OK
5.75 % 01/15/2031 12,633 14,089,275 0.1
Enbridge Energy Partners LP
7.38 % 10/15/2045 6,505 9,236,222 0.0
Energy Transfer LP
4.40 % 03/15/2027 71,587 75,195,270 0.4
Energy Transfer LP
4.95 % 05/15/2028 6,435 6,933,758 0.0
Energy Transfer LP
5.50 % 06/01/2027 23,075 25,462,859 0.1
Energy Transfer LP
8.25 % 11/15/2029 11,355 14,616,258 0.1
Eni SpA
4.25 % 05/09/2029 12,712 13,482,062 0.1
Eni SpA, Series X-R
4.75 % 09/12/2028 1,500 1,632,545 0.0
Hess Corp.
7.30 % 08/15/2031 45,274 57,656,053 0.3
Hess Corp.
7.88 % 10/01/2029 16,239 20,968,896 0.1
Kinder Morgan Energy Partners LP
7.30 % 08/15/2033 9,000 11,543,801 0.1
Marathon Oil Corp.
4.40 % 07/15/2027 1,500 1,592,726 0.0
Marathon Oil Corp.
6.80 % 03/15/2032 10,144 12,478,950 0.1
ONEOK, Inc.
4.35 % 03/15/2029 21,411 22,430,889 0.1
ONEOK, Inc.
5.85 % 01/15/2026 33,260 37,023,890 0.2
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.
4.50 % 12/15/2026 9,649 10,288,791 0.1
Saudi Arabian Oil Co.
2.25 % 11/24/2030 3,461 3,216,567 0.0
Suncor Energy, Inc.
7.15 % 02/01/2032 12,130 15,522,770 0.1
Targa Resources Partners LP/
Targa Resources Partners Finance Corp.
6.50 % 07/15/2027 15,917 16,869,281 0.1
Tennessee Gas Pipeline Co.
7.00 % 10/15/2028 19,360 23,591,895 0.1
Western Midstream Operating LP
3.95 % 06/01/2025 24,604 24,878,059 0.1
Western Midstream Operating LP
4.50 % 03/01/2028 4,159 4,304,824 0.0
Western Midstream Operating LP
4.65 % 07/01/2026 12,047 12,477,522 0.1
8,302,588 0.0
Western Midstream Operating LP
4.75 % 08/15/2028 7,998
495,808,722 2.5
サービス
3,747,285 0.0
Expedia Group, Inc.
6.25 % 05/01/2025 3,415
テクノロジー
Broadcom, Inc.
3.14 % 11/15/2035 2,915 2,701,326 0.0
Broadcom, Inc.
3.19 % 11/15/2036 61,106 56,718,677 0.3
Broadcom, Inc.
4.11 % 09/15/2028 10,043 10,555,075 0.1
2,496,196 0.0
Leidos, Inc.
7.13 % 07/01/2032 2,000
72,471,274 0.4
輸送-航空
Delta Air Lines, Inc.
7.00 % 05/01/2025 38,037 42,233,973 0.2
Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd.
4.75 % 10/20/2028 31,075 32,277,603 0.2
Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual
Property Assets Ltd.
6.50 % 06/20/2027 59,148 62,405,035 0.3
49/121
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日付 額面価額 時価 純資産
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
$ 31,497,189 0.1
Southwest Airlines Co.
5.25 % 05/04/2025 USD 29,206 %
168,413,800 0.8
輸送-鉄道
6,030,478 0.0
BNSF Funding Trust I
6.61 % 12/15/2055 5,597
輸送-サービス
Aviation Capital Group LLC
4.13 % 08/01/2025 117 120,152 0.0
Aviation Capital Group LLC
4.38 % 01/30/2024 35,753 36,686,125 0.2
Aviation Capital Group LLC
4.88 % 10/01/2025 4,985 5,224,693 0.0
32,622,793 0.2
Aviation Capital Group LLC
5.50 % 12/15/2024 30,672
74,653,763 0.4
公益事業
電気
10,450,957 0.1
NRG Energy, Inc.
3.75 % 06/15/2024 10,265
3,425,022,186 17.4
エマージング・マーケット-ハード・カレンシー
金融機関
銀行業
Absa Group Ltd.(c)
6.38 % 05/27/2026 4,093 4,000,908 0.0
Banco de Credito del Peru
3.13 % 07/01/2030 20,748 19,617,234 0.1
Banco Santander Mexico SA Institucion de
Banca Multiple Grupo Financiero Santand
5.38 % 04/17/2025 23,905 25,388,604 0.1
26,535,073 0.2
BBVA Bancomer SA/Texas
5.88 % 09/13/2034 26,946
75,541,819 0.4
金融
Huarong Finance 2017 Co., Ltd.
4.75 % 04/27/2027 400 386,000 0.0
39,497,497 0.2
Huarong Finance II Co., Ltd.
5.50 % 01/16/2025 39,399
39,883,497 0.2
その他の金融
452,001 0.0
OEC Finance Ltd.(b)
7.13 % 12/26/2046 12,229
リート
Agile Group Holdings Ltd.
5.50 % 05/17/2026 1,570 580,900 0.0
Agile Group Holdings Ltd.
6.05 % 10/13/2025 565 209,050 0.0
Central China Real Estate Ltd.
7.25 % 04/24/2023 472 259,600 0.0
Central China Real Estate Ltd.
7.25 % 07/16/2024 687 309,150 0.0
Central China Real Estate Ltd.
7.25 % 08/13/2024 2,769 1,246,050 0.0
Central China Real Estate Ltd.
7.50 % 07/14/2025 2,060 906,400 0.0
Central China Real Estate Ltd.
7.75 % 05/24/2024 902 405,900 0.0
Central China Real Estate Ltd.
7.90 % 11/07/2023 214 100,580 0.0
China Aoyuan Group Ltd.(e)
5.38 % 09/13/2022 531 98,235 0.0
China Aoyuan Group Ltd.(e)
5.88 % 03/01/2027 5,486 960,050 0.0
China Aoyuan Group Ltd.(e)
5.98 % 08/18/2025 433 75,775 0.0
China Aoyuan Group Ltd.(e)
7.95 % 02/19/2023 913 164,340 0.0
China SCE Group Holdings Ltd.
5.95 % 09/29/2024 1,792 1,128,960 0.0
China SCE Group Holdings Ltd.
6.00 % 02/04/2026 2,671 1,495,760 0.1
China SCE Group Holdings Ltd.
7.00 % 05/02/2025 1,440 835,200 0.0
Kaisa Group Holdings Ltd.(e)
9.38 % 06/30/2024 1,573 349,993 0.0
Kaisa Group Holdings Ltd.(e)
9.95 % 07/23/2025 5,483 1,231,276 0.0
Kaisa Group Holdings Ltd.(e)
10.50 % 01/15/2025 764 168,080 0.0
Kaisa Group Holdings Ltd.(e)
11.65 % 06/01/2026 1,137 254,617 0.0
Kaisa Group Holdings Ltd.(e)
11.70 % 11/11/2025 623 139,513 0.0
KWG Group Holdings Ltd.
5.95 % 08/10/2025 1,942 776,800 0.0
KWG Group Holdings Ltd.
6.00 % 08/14/2026 400 160,073 0.0
KWG Group Holdings Ltd.
7.40 % 01/13/2027 694 274,130 0.0
Logan Group Co., Ltd.
4.50 % 01/13/2028 200 56,000 0.0
Powerlong Real Estate Holdings Ltd.
4.90 % 05/13/2026 332 149,400 0.0
Powerlong Real Estate Holdings Ltd.
5.95 % 04/30/2025 495 237,600 0.0
Powerlong Real Estate Holdings Ltd.
6.25 % 08/10/2024 364 192,920 0.0
Ronshine China Holdings Ltd.
6.75 % 08/05/2024 698 153,560 0.0
Ronshine China Holdings Ltd.
7.10 % 01/25/2025 5,281 1,135,415 0.0
Ronshine China Holdings Ltd.
8.10 % 06/09/2023 1,772 434,140 0.0
Seazen Group Ltd.
4.45 % 07/13/2025 2,260 1,197,800 0.0
Shimao Group Holdings Ltd.
5.20 % 01/16/2027 1,284 359,520 0.0
Shimao Group Holdings Ltd.
5.60 % 07/15/2026 270 78,300 0.0
Sunac China Holdings Ltd.
5.95 % 04/26/2024 1,297 505,830 0.0
Sunac China Holdings Ltd.
6.50 % 01/10/2025 2,260 858,800 0.0
Sunac China Holdings Ltd.
6.50 % 01/26/2026 1,087 407,625 0.0
Sunac China Holdings Ltd.
6.65 % 08/03/2024 282 108,570 0.0
Sunac China Holdings Ltd.
6.80 % 10/20/2024 724 278,740 0.0
Sunac China Holdings Ltd.
7.00 % 07/09/2025 316 120,080 0.0
Times China Holdings Ltd.
5.55 % 06/04/2024 2,235 871,650 0.0
Times China Holdings Ltd.
5.75 % 01/14/2027 1,726 586,840 0.0
50/121
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日付 額面価額 時価 純資産
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
Times China Holdings Ltd.
6.60 % 03/02/2023 USD 490 $ 220,500 0.0 %
Times China Holdings Ltd.
6.75 % 07/08/2025 703 253,080 0.0
Trust Fibra Uno
4.87 % 01/15/2030 29,764 29,336,142 0.2
Yango Justice International Ltd.
7.50 % 04/15/2024 727 92,147 0.0
Yango Justice International Ltd.
7.50 % 02/17/2025 7,372 958,360 0.0
Yango Justice International Ltd.
7.88 % 09/04/2024 3,012 391,560 0.0
Yango Justice International Ltd.
8.25 % 11/25/2023 1,343 174,590 0.0
Yango Justice International Ltd.
9.25 % 04/15/2023 630 81,900 0.0
Yuzhou Group Holdings Co., Ltd.
6.35 % 01/13/2027 3,443 550,880 0.0
Yuzhou Group Holdings Co., Ltd.
7.38 % 01/13/2026 623 108,168 0.0
Yuzhou Group Holdings Co., Ltd.
7.70 % 02/20/2025 200 32,000 0.0
Yuzhou Group Holdings Co., Ltd.
7.85 % 08/12/2026 2,611 417,760 0.0
Yuzhou Group Holdings Co., Ltd.
8.38 % 10/30/2024 444 71,040 0.0
Zhenro Properties Group Ltd.
6.63 % 01/07/2026 5,337 587,070 0.0
Zhenro Properties Group Ltd.
6.70 % 08/04/2026 574 63,140 0.0
Zhenro Properties Group Ltd.
7.10 % 09/10/2024 587 69,503 0.0
55,990 0.0
Zhenro Properties Group Ltd.
7.35 % 02/05/2025 509
53,327,052 0.3
169,204,369 0.9
産業
基幹産業
Anglo American Capital PLC
5.63 % 04/01/2030 40,450 45,437,991 0.2
Braskem Idesa SAPI
6.99 % 02/20/2032 16,025 15,303,875 0.1
Braskem Idesa SAPI
7.45 % 11/15/2029 4,456 4,424,808 0.0
Braskem Netherlands Finance BV
4.50 % 01/31/2030 20,153 19,850,705 0.1
CSN Inova Ventures
6.75 % 01/28/2028 11,082 11,502,526 0.1
CSN Resources SA
4.63 % 06/10/2031 24,154 21,875,070 0.1
Eldorado Gold Corp.
6.25 % 09/01/2029 12,403 12,403,000 0.1
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd.
5.13 % 05/15/2024 8,685 8,936,322 0.1
GUSAP III LP
4.25 % 01/21/2030 9,269 9,212,784 0.1
HTA Group Ltd./Mauritius
7.00 % 12/18/2025 20,951 21,160,510 0.1
Indika Energy Capital IV Pte Ltd.
8.25 % 10/22/2025 22,865 22,407,700 0.1
Industrias Penoles SAB de CV
5.65 % 09/12/2049 4,016 4,276,538 0.0
Nexa Resources SA
5.38 % 05/04/2027 16,701 16,859,659 0.1
OCP SA
3.75 % 06/23/2031 6,361 5,573,826 0.0
Sasol Financing USA LLC
5.88 % 03/27/2024 8,684 8,822,944 0.1
Stillwater Mining Co.
4.00 % 11/16/2026 5,644 5,404,130 0.0
Stillwater Mining Co.
4.50 % 11/16/2029 5,188 4,772,960 0.0
Suzano Austria GmbH
5.00 % 01/15/2030 6,570 6,723,163 0.0
Suzano Austria GmbH
7.00 % 03/16/2047 2,823 3,214,691 0.0
Vedanta Resources Finance II PLC
8.95 % 03/11/2025 20,226 19,012,727 0.1
3,951,480 0.0
Volcan Cia Minera SAA
4.38 % 02/11/2026 4,160
271,127,409 1.4
資本財
Cemex SAB de CV(c)
5.13 % 06/08/2026 16,029 15,307,695 0.1
Cemex SAB de CV
7.38 % 06/05/2027 6,522 6,970,714 0.0
Embraer Netherlands Finance BV
5.40 % 02/01/2027 26,107 26,058,049 0.1
Embraer Netherlands Finance BV
6.95 % 01/17/2028 14,202 14,759,428 0.1
IHS Holding Ltd.
5.63 % 11/29/2026 6,475 6,329,313 0.0
IHS Holding Ltd.
6.25 % 11/29/2028 2,727 2,652,008 0.0
Klabin Austria GmbH
7.00 % 04/03/2049 3,731 3,842,930 0.0
Usiminas International SARL 11,551,503 0.1
5.88 % 07/18/2026 11,294
87,471,640 0.4
通信-メディア
Globo Comunicacao e Participacoes SA
4.88 % 01/22/2030 8,603 7,664,241 0.0
Prosus NV
4.03 % 08/03/2050 7,314 5,668,350 0.0
VTR Finance NV
6.38 % 07/15/2028 3,891 3,910,455 0.0
29,077,695 0.2
Weibo Corp.
3.50 % 07/05/2024 28,740
46,320,741 0.2
通信-電気通信
C&W Senior Financing DAC
6.88 % 09/15/2027 21,849 22,588,828 0.1
2,972,585 0.0
CT Trust
5.13 % 02/03/2032 2,965
25,561,413 0.1
消費財(景気敏感)-小売
8,562,687 0.0
Falabella SA
3.75 % 10/30/2027 8,500
消費財(ディフェンシブ)
BRF SA
4.88 % 01/24/2030 27,471 26,085,775 0.2
Central American Bottling Corp./CBC Bottling
Holdco SL/Beliv Holdco SL
5.25 % 04/27/2029 2,894 2,931,043 0.0
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV
2.43 % 07/01/2031 10,259 9,367,749 0.0
NBM US Holdings, Inc.
6.63 % 08/06/2029 10,000 10,564,375 0.1
3,569,533 0.0
Ulker Biskuvi Sanayi AS
6.95 % 10/30/2025 3,907
52,518,475 0.3
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日付 額面価額 時価 純資産
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
エネルギー
Ecopetrol SA
4.63 % 11/02/2031 USD 5,838 $ 5,220,632 0.0 %
Ecopetrol SA
5.88 % 11/02/2051 7,071 5,930,448 0.0
Ecopetrol SA
6.88 % 04/29/2030 24,762 25,863,909 0.1
Empresa Electrica Cochrane SpA
5.50 % 05/14/2027 6,267 6,169,168 0.0
Gran Tierra Energy, Inc.
7.75 % 05/23/2027 4,306 3,909,399 0.0
HPCL-Mittal Energy Ltd.
5.45 % 10/22/2026 2,624 2,633,840 0.0
Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru
6.38 % 06/01/2028 1,939 1,879,974 0.0
Investment Energy Resources Ltd.
6.25 % 04/26/2029 11,154 11,488,620 0.1
Medco Oak Tree Pte Ltd.
7.38 % 05/14/2026 4,339 4,371,543 0.0
Medco Platinum Road Pte Ltd.
6.75 % 01/30/2025 18,656 18,735,288 0.1
MV24 Capital BV
6.75 % 06/01/2034 11,009 10,665,285 0.1
Oleoducto Central SA
4.00 % 07/14/2027 8,487 8,016,502 0.0
Peru LNG Srl
5.38 % 03/22/2030 11,304 9,755,352 0.1
Petrobras Global Finance BV
7.38 % 01/17/2027 33,486 37,462,462 0.2
Petrobras Global Finance BV
8.75 % 05/23/2026 14,377 16,868,714 0.1
Raizen Fuels Finance SA
5.30 % 01/20/2027 16,179 16,845,170 0.1
SEPLAT Energy PLC
7.75 % 04/01/2026 11,120 10,842,000 0.1
SierraCol Energy Andina LLC
6.00 % 06/15/2028 5,998 5,449,243 0.0
25,007,027 0.1
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.
4.00 % 08/15/2026 25,480
227,114,576 1.1
サービス
Bidvest Group UK PLC (The)
3.63 % 09/23/2026 9,421 8,997,055 0.1
3,344,874 0.0
StoneCo Ltd.
3.95 % 06/16/2028 4,218
12,341,929 0.1
テクノロジー
Baidu, Inc.
3.43 % 04/07/2030 345 349,147 0.0
CA Magnum Holdings
5.38 % 10/31/2026 26,695 26,728,368 0.2
NXP BV/NXP Funding LLC
5.35 % 03/01/2026 21,052 23,095,360 0.1
1,708,875 0.0
NXP BV/NXP Funding LLC
5.55 % 12/01/2028 1,500
51,881,750 0.3
輸送-鉄道
Lima Metro Line 2 Finance Ltd.
4.35 % 04/05/2036 4,462 4,500,930 0.0
10,247,892 0.1
Lima Metro Line 2 Finance Ltd.
5.88 % 07/05/2034 9,363
14,748,822 0.1
輸送-サービス
Acu Petroleo Luxembourg SARL
7.50 % 01/13/2032 10,939 10,037,626 0.1
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
4.00 % 07/30/2027 23,925 23,660,330 0.1
2,997,893 0.0
JSW Infrastructure Ltd.
4.95 % 01/21/2029 3,094
36,695,849 0.2
834,345,291 4.2
ソブリン債
アンゴラ
Angolan Government International Bond
8.00 % 11/26/2029 17,946 17,631,945 0.1
13,761,270 0.0
Angolan Government International Bond
9.50 % 11/12/2025 12,861
31,393,215 0.1
ブラジル
Brazilian Government International Bond 19,107,691 0.1
8.25 % 01/20/2034 15,326
コロンビア
Colombia Government International Bond
3.13 % 04/15/2031 4,454 3,775,600 0.0
Colombia Government International Bond
3.25 % 04/22/2032 47,384 39,660,408 0.2
Colombia Government International Bond
5.63 % 02/26/2044 11,769 10,557,529 0.1
Colombia Government International Bond
6.13 % 01/18/2041 29,991 28,984,427 0.1
10,101,160 0.1
Colombia Government International Bond
7.38 % 09/18/2037 9,114
93,079,124 0.5
コスタリカ
Costa Rica Government International Bond
4.25 % 01/26/2023 9,155 9,251,127 0.1
Costa Rica Government International Bond 5,586,796 0.0
4.38 % 04/30/2025 5,510
14,837,923 0.1
ドミニカ共和国
Dominican Republic International Bond
4.50 % 01/30/2030 75,271 69,428,089 0.4
Dominican Republic International Bond
4.88 % 09/23/2032 19,203 17,448,326 0.1
Dominican Republic International Bond
6.00 % 07/19/2028 8,000 8,254,000 0.0
Dominican Republic International Bond
6.88 % 01/29/2026 45,042 49,095,780 0.2
2,352,760 0.0
Dominican Republic International Bond
8.63 % 04/20/2027 2,096
146,578,955 0.7
エクアドル
Ecuador Government International Bond
0.00 % 07/31/2030 3,678 2,162,883 0.0
Ecuador Government International Bond
0.50 % 07/31/2040 9,839 6,120,232 0.0
Ecuador Government International Bond
1.00 % 07/31/2035 26,864 18,944,214 0.1
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日付 額面価額 時価 純資産
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
$ 11,191,901 0.1
Ecuador Government International Bond
5.00 % 07/31/2030 USD 12,724 %
38,419,230 0.2
エジプト
Egypt Government International Bond
4.55 % 11/20/2023 6,150 6,150,000 0.0
Egypt Government International Bond
5.75 % 05/29/2024 62,050 61,584,625 0.3
Egypt Government International Bond
6.59 % 02/21/2028 9,640 8,579,600 0.1
Egypt Government International Bond
7.05 % 01/15/2032 6,969 5,662,312 0.0
Egypt Government International Bond
7.50 % 01/31/2027 64,615 62,030,400 0.3
51,863,520 0.3
Egypt Government International Bond
7.63 % 05/29/2032 62,112
195,870,457 1.0
エルサルバドル
El Salvador Government International Bond
5.88 % 01/30/2025 23,539 14,179,305 0.1
El Salvador Government International Bond
6.38 % 01/18/2027 15,000 8,191,875 0.1
El Salvador Government International Bond
7.12 % 01/20/2050 9,532 4,651,616 0.0
7,385,891 0.0
El Salvador Government International Bond
8.63 % 02/28/2029 13,501
34,408,687 0.2
ガーナ
Ghana Government International Bond
6.38 % 02/11/2027 53,977 37,109,187 0.2
Ghana Government International Bond
7.75 % 04/07/2029 12,555 8,506,012 0.1
Ghana Government International Bond
7.88 % 03/26/2027 34,165 24,427,975 0.1
Ghana Government International Bond
8.13 % 01/18/2026 7,000 5,425,000 0.0
Ghana Government International Bond
8.13 % 03/26/2032 7,000 4,690,000 0.0
Ghana Government International Bond
8.63 % 04/07/2034 10,289 6,816,463 0.1
4,196,220 0.0
Ghana Government International Bond
10.75 % 10/14/2030 4,326
91,170,857 0.5
ホンジュラス
10,920,364 0.1
Honduras Government International Bond
6.25 % 01/19/2027 12,127
コートジボワール
Ivory Coast Government International Bond
6.13 % 06/15/2033 18,113 17,431,498 0.1
40,696,115 0.2
Ivory Coast Government International Bond
6.38 % 03/03/2028 39,769
58,127,613 0.3
ケニア
Republic of Kenya Government International Bond
6.88 % 06/24/2024 10,777 11,154,195 0.0
Republic of Kenya Government International Bond
7.00 % 05/22/2027 19,297 18,428,635 0.1
Republic of Kenya Government International Bond 11,236,050 0.1
7.25 % 02/28/2028 11,890
40,818,880 0.2
メキシコ
16,525,696 0.1
Mexico Government International Bond
4.75 % 04/27/2032 15,488
ナイジェリア
Nigeria Government International Bond
6.13 % 09/28/2028 7,834 7,225,886 0.0
Nigeria Government International Bond
6.50 % 11/28/2027 67,881 64,486,950 0.3
Nigeria Government International Bond
7.63 % 11/21/2025 50,425 53,450,500 0.3
Nigeria Government International Bond
7.63 % 11/28/2047 13,971 11,281,582 0.1
Nigeria Government International Bond
7.70 % 02/23/2038 12,210 10,317,450 0.1
5,136,731 0.0
Nigeria Government International Bond
7.88 % 02/16/2032 5,591
151,899,099 0.8
パキスタン
Pakistan Government International Bond
6.00 % 04/08/2026 12,053 10,999,688 0.0
Pakistan Government International Bond
6.88 % 12/05/2027 589 544,752 0.0
16,310,027 0.1
Pakistan Government International Bond
7.38 % 04/08/2031 19,018
27,854,467 0.1
パナマ
32,970,607 0.2
Panama Notas del Tesoro
3.75 % 04/17/2026 32,190
ペルー
Peruvian Government International Bond
2.39 % 01/23/2026 1,120 1,094,310 0.0
2,909,412 0.0
Peruvian Government International Bond
2.78 % 01/23/2031 3,069
4,003,722 0.0
セネガル
Senegal Government International Bond
6.25 % 05/23/2033 43,004 39,671,190 0.2
30,804,906 0.1
Senegal Government International Bond
6.75 % 03/13/2048 36,542
70,476,096 0.3
南アフリカ
Republic of South Africa Government International Bond
5.75 % 09/30/2049 45,168 38,895,294 0.2
13,431,300 0.1
Republic of South Africa Government International Bond
6.30 % 06/22/2048 14,391
52,326,594 0.3
ウクライナ
Ukraine Government International Bond
7.25 % 03/15/2033 56,094 17,950,080 0.1
Ukraine Government International Bond
7.38 % 09/25/2032 68,051 21,776,320 0.1
3,400,000 0.0
Ukraine Government International Bond
8.99 % 02/01/2024 10,000
43,126,400 0.2
53/121
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日付 額面価額 時価 純資産
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
ウルグアイ
Uruguay Government International Bond
7.63 % 03/21/2036 USD 7,989 $ 11,383,490 0.0 %
Uruguay Government International Bond 16,208,403 0.1
7.88 % 01/15/2033 11,680
27,591,893 0.1
1,201,507,570 6.1
公益事業
電気
Adani Transmission Ltd.
4.00 % 08/03/2026 15,853 16,073,951 0.1
AES Andes SA
6.35 % 10/07/2079 12,300 12,315,375 0.1
AES Panama Generation Holdings SRL
4.38 % 05/31/2030 11,919 11,503,027 0.1
Chile Electricity PEC SpA
0.00 % 01/25/2028 5,495 4,029,552 0.0
Consorcio Transmantaro SA
4.38 % 05/07/2023 30,911 31,336,026 0.1
Empresas Publicas de Medellin ESP
4.25 % 07/18/2029 24,989 22,072,159 0.1
Empresas Publicas de Medellin ESP
4.38 % 02/15/2031 19,852 17,262,555 0.1
India Clean Energy Holdings
4.50 % 04/18/2027 13,448 12,741,980 0.1
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV
3.75 % 01/14/2028 7,817 7,859,994 0.0
JSW Hydro Energy Ltd.
4.13 % 05/18/2031 314 289,319 0.0
Kallpa Generacion SA
4.13 % 08/16/2027 10,259 10,145,510 0.1
Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA
4.38 % 06/18/2026 9,592 9,086,502 0.0
LLPL Capital Pte Ltd.
6.88 % 02/04/2039 9,688 10,147,046 0.0
12,687,524 0.1
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.
6.75 % 04/24/2033 11,953
177,550,520 0.9
2,382,607,750 12.1
機関
政府系機関債務証書
Federal Home Loan Banks
3.25 % 06/09/2028 34,000 36,577,215 0.2
Federal Home Loan Mortgage Corp.
6.25 % 07/15/2032 119,285 164,875,566 0.8
Federal Home Loan Mortgage Corp.
6.75 % 03/15/2031 65,181 89,950,005 0.4
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series GDIF
6.75 % 09/15/2029 8,750 11,759,684 0.1
Federal National Mortgage Association
6.25 % 05/15/2029 120,037 154,318,409 0.8
Federal National Mortgage Association
6.63 % 11/15/2030 358,671 486,255,339 2.5
Federal National Mortgage Association
7.13 % 01/15/2030 142,912 196,206,899 1.0
Federal National Mortgage Association
7.25 % 05/15/2030 15,000 20,872,133 0.1
26,578,926 0.1
Tennessee Valley Authority
7.13 % 05/01/2030 19,383
1,187,394,176 6.0
CMO (モーゲージ担保証券)
リスクシェア変動利付
Bellemeade Re Ltd.
Series 2018-1A, Class B1(d)
4.44 % 04/25/2028 2,270 2,248,426 0.0
Series 2018-3A, Class M1B(d)
2.04 % 10/25/2028 4,778 4,762,468 0.0
Series 2019-1A, Class M2(d)
2.89 % 03/25/2029 13,043 12,899,817 0.1
Series 2019-2A, Class M1C(d)
2.19 % 04/25/2029 51,941 51,782,878 0.3
Series 2019-2A, Class M2(d)
3.29 % 04/25/2029 5,000 4,943,307 0.0
Series 2019-4A, Class M1B(d)
2.19 % 10/25/2029 2,782 2,781,664 0.0
Series 2019-4A, Class M1C(d)
2.69 % 10/25/2029 25,958 25,666,612 0.1
Series 2019-4A, Class M2(d)
3.04 % 10/25/2029 40,849 40,101,737 0.2
Series 2020-3A, Class M2(d)
5.04 % 10/25/2030 4,250 4,410,006 0.0
Eagle RE Ltd., Series 2018-1, Class M1(d)
1.89 % 11/25/2028 2,145 2,141,057 0.0
Eagle Re Ltd.
Series 2019-1, Class M1B(d)
1.99 % 04/25/2029 1,278 1,270,225 0.0
Series 2019-1, Class M2(d)
3.49 % 04/25/2029 5,236 5,240,689 0.0
Series 2020-1, Class M2(d)
2.19 % 01/25/2030 15,704 15,138,419 0.1
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency
Credit Risk Debt Notes
Series 2014-DN4, Class M3(d)
4.74 % 10/25/2024 7,807 7,925,396 0.0
Series 2014-HQ1, Class M3(d)
4.29 % 08/25/2024 974 976,452 0.0
Series 2014-HQ2, Class M3(d)
3.94 % 09/25/2024 1,683 1,725,811 0.0
Series 2014-HQ3, Class M3(d)
4.94 % 10/25/2024 72 72,240 0.0
Series 2015-HQA1, Class M3(d)
4.89 % 03/25/2028 14,770 15,079,316 0.1
Series 2015-HQA2, Class M3(d)
4.99 % 05/25/2028 15,206 15,585,556 0.1
Series 2016-HQA3, Class M3(d)
4.04 % 03/25/2029 2,388 2,440,883 0.0
Series 2019-DNA2, Class M2(d)
2.64 % 03/25/2049 24,850 25,013,178 0.1
Federal National Mortgage Association Connecticut
Avenue Securities
Series 2013-C01, Class M2(d)
5.44 % 10/25/2023 1,757 1,827,612 0.0
Series 2014-C01, Class M2(d)
4.59 % 01/25/2024 1,339 1,392,195 0.0
Series 2014-C03, Class 2M2(d)
3.09 % 07/25/2024 531 535,061 0.0
Series 2014-C04, Class 1M2(d)
5.09 % 11/25/2024 9,006 9,331,096 0.1
Series 2014-C04, Class 2M2(d)
5.19 % 11/25/2024 795 803,777 0.0
Series 2015-C02, Class 2M2(d)
4.19 % 05/25/2025 179 178,920 0.0
Series 2015-C03, Class 2M2(d)
5.19 % 07/25/2025 242 241,831 0.0
Series 2015-C04, Class 1M2(d)
5.89 % 04/25/2028 47,587 50,199,301 0.3
Series 2015-C04, Class 2M2(d)
5.74 % 04/25/2028 26,593 28,110,146 0.1
Series 2016-C01, Class 1M2(d)
6.94 % 08/25/2028 13,166 13,802,558 0.1
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日付 額面価額 時価 純資産
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
Series 2016-C01, Class 2M2(d)
7.14 % 08/25/2028 USD 9,165 $ 9,677,997 0.1 %
Series 2016-C02, Class 1M2(d)
6.19 % 09/25/2028 27,488 28,473,699 0.1
Series 2016-C03, Class 1M2(d)
5.49 % 10/25/2028 15,078 15,678,137 0.1
Series 2016-C06, Class 1M2(d)
4.44 % 04/25/2029 22,784 23,542,669 0.1
Series 2016-C07, Class 2M2(d)
4.54 % 05/25/2029 15,329 15,959,333 0.1
Series 2017-C01, Class 1M2(d)
3.74 % 07/25/2029 20,397 20,919,884 0.1
Series 2017-C03, Class 1B1(d)
5.04 % 10/25/2029 10,420 10,945,132 0.1
Home Re Ltd.
Series 2018-1, Class M1(d)
1.79 % 10/25/2028 5,641 5,632,446 0.0
Series 2018-1, Class M2(d)
3.19 % 10/25/2028 1,062 1,057,543 0.0
Series 2019-1, Class M2(d)
3.44 % 05/25/2029 5,400 5,421,359 0.0
Oaktown Re II Ltd., Series 2018-1A, Class M1(d)
1.74 % 07/25/2028 380 379,596 0.0
Oaktown Re V Ltd., Series 2020-2A, Class M2(d)
5.44 % 10/25/2030 4,014 4,009,196 0.0
PMT Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3R, Class A
(d) 2.81 % 10/27/2022 6,387 6,377,596 0.0
Radnor Re Ltd.
Series 2018-1, Class M2(d)
2.89 % 03/25/2028 9,240 9,205,822 0.1
Series 2019-1, Class M1B(d)
2.14 % 02/25/2029 12,742 12,758,406 0.1
Series 2019-1, Class M2(d)
3.39 % 02/25/2029 12,181 12,100,704 0.1
Series 2019-2, Class M1B(d)
1.94 % 06/25/2029 21,313 21,289,011 0.1
19,173,952 0.1
Traingle Re Ltd., Series 2020-1, Class M1C(d)
4.69 % 10/25/2030 19,080
571,231,116 2.9
政府系機関変動利付
Bellemeade Re Ltd., Series 2019-3A, Class M1C(d)
2.14 % 07/25/2029 69,349 68,897,607 0.4
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICs
Series 3119, Class PI(d) (f)
7.01 % 02/15/2036 4,120 952,847 0.0
Series 3725, Class CS(d) (f)
5.81 % 05/15/2040 24,334 2,818,409 0.0
Series 3898, Class NS(d) (f)
5.74 % 07/15/2041 6,362 962,659 0.0
Series 3921, Class SB(d) (f)
6.37 % 09/15/2041 13,427 2,672,380 0.0
Series 3928, Class SE(d) (f)
6.39 % 09/15/2041 12,049 2,377,772 0.0
Series 4125, Class SA(d) (f)
5.96 % 11/15/2042 7,741 1,382,738 0.0
Series 4248, Class SL(d) (f)
5.86 % 05/15/2041 2,289 334,596 0.0
Series 4292, Class S(d) (f)
5.86 % 01/15/2044 2,898 537,000 0.0
Series 4317, Class SD(d) (f)
7.01 % 08/15/2035 7,119 1,456,468 0.0
Series 4372, Class JS(d) (f)
5.91 % 08/15/2044 17,253 2,960,887 0.0
Series 4373, Class SA(d) (f)
5.96 % 08/15/2044 10,842 1,967,822 0.0
Series 4494, Class SL(d) (f)
6.03 % 07/15/2045 35,131 6,634,001 0.1
Series 4495, Class SA(d) (f)
5.96 % 07/15/2045 8,093 1,479,791 0.0
Series 4570, Class ST(d) (f)
5.81 % 04/15/2046 9,309 1,705,032 0.0
Series 4585, Class DS(d) (f)
5.81 % 05/15/2046 17,651 3,240,162 0.0
Series 4593, Class SA(d) (f)
5.81 % 06/15/2046 12,039 2,173,049 0.0
Series 4656, Class SK(d) (f)
5.86 % 02/15/2047 9,377 1,619,473 0.0
Series 4707, Class LS(d) (f)
5.96 % 08/15/2047 11,523 1,819,874 0.0
Series 4719, Class SA(d) (f)
5.96 % 09/15/2047 9,539 1,715,242 0.0
Series 4719, Class SB(d) (f)
5.96 % 09/15/2047 18,609 3,398,702 0.0
Series 4727, Class AS(d) (f)
6.01 % 11/15/2047 15,528 2,764,931 0.0
Series 4735, Class SA(d) (f)
6.01 % 12/15/2047 27,871 5,278,870 0.1
Series 4736, Class LS(d) (f)
6.01 % 12/15/2047 12,308 2,523,710 0.0
Series 4736, Class SM(d) (f)
6.01 % 12/15/2047 25,036 4,733,943 0.1
Series 4754, Class QS(d) (f)
5.96 % 02/15/2048 15,490 2,582,152 0.0
Series 4767, Class SB(d) (f)
6.01 % 03/15/2048 6,522 1,040,677 0.0
Series 4824, Class KS(d) (f)
6.01 % 09/15/2048 6,019 973,071 0.0
Series 4906, Class SA(d) (f)
5.86 % 09/25/2049 31,292 5,277,649 0.1
Series 4906, Class SN(d) (f)
5.86 % 09/25/2049 24,640 4,418,792 0.0
Series 4927, Class SJ(d) (f)
5.86 % 11/25/2049 18,568 3,845,241 0.0
Series 4932, Class SM(d) (f)
5.86 % 06/25/2049 29,946 4,606,350 0.1
Series 4954, Class SL(d) (f)
5.86 % 02/25/2050 321 54,761 0.0
Series 4981, Class HS(d) (f)
5.91 % 06/25/2050 87,098 13,931,481 0.1
Series 4981, Class JS(d) (f)
5.91 % 06/25/2050 137,397 24,742,397 0.2
Federal National Mortgage Association REMICs
Series 2005-58, Class IK(d) (f)
5.81 % 07/25/2035 7,796 1,529,665 0.0
Series 2006-8, Class JH(d) (f)
6.41 % 03/25/2036 9,984 2,040,076 0.0
Series 2011-146, Class SA(d) (f)
5.81 % 01/25/2042 9,510 1,708,269 0.0
Series 2012-122, Class LS(d) (f)
5.91 % 11/25/2042 8,481 1,817,313 0.0
Series 2012-122, Class MS(d) (f)
5.91 % 11/25/2042 9,405 1,985,434 0.0
Series 2012-17, Class ES(d) (f)
6.36 % 03/25/2041 1,477 137,130 0.0
Series 2012-17, Class SE(d) (f)
5.76 % 03/25/2042 8,591 1,962,516 0.0
Series 2012-7, Class QS(d) (f)
5.81 % 02/25/2042 12,039 2,166,706 0.0
Series 2012-70, Class HS(d) (f)
5.81 % 07/25/2042 14,245 2,577,752 0.0
Series 2013-15, Class SA(d) (f)
5.96 % 03/25/2043 7,684 1,487,374 0.0
Series 2013-4, Class ST(d) (f)
5.96 % 02/25/2043 8,076 1,503,194 0.0
Series 2013-62, Class SA(d) (f)
6.51 % 06/25/2043 12,060 2,756,243 0.0
Series 2014-17, Class SB(d) (f)
5.86 % 04/25/2044 9,314 1,781,132 0.0
Series 2014-28, Class SB(d) (f)
5.86 % 05/25/2044 8,728 1,846,101 0.0
Series 2014-35, Class CS(d) (f)
5.96 % 06/25/2044 13,575 2,053,724 0.0
Series 2014-40, Class HS(d) (f)
6.51 % 07/25/2044 5,938 1,470,250 0.0
55/121
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日付 額面価額 時価 純資産
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
Series 2014-78, Class SA(d) (f)
5.91 % 12/25/2044 USD 4,867 $ 979,089 0.0 %
Series 2014-88, Class BS(d) (f)
5.96 % 01/25/2045 8,185 1,461,866 0.0
Series 2015-26, Class SH(d) (f)
6.26 % 05/25/2045 12,190 2,485,026 0.0
Series 2015-57, Class AS(d) (f)
6.06 % 08/25/2045 46,840 7,214,815 0.1
Series 2015-90, Class SL(d) (f)
5.96 % 12/25/2045 10,439 1,951,237 0.0
Series 2016-29, Class SA(d) (f)
5.81 % 05/25/2046 11,838 2,052,008 0.0
Series 2016-60, Class SA(d) (f)
5.91 % 09/25/2046 28,673 4,309,943 0.0
Series 2016-64, Class BI(g)
5.00 % 09/25/2046 26,396 4,034,171 0.0
Series 2016-65, Class AS(d) (f)
5.91 % 09/25/2046 12,686 2,117,162 0.0
Series 2016-89, Class SH(d) (f)
5.81 % 12/25/2046 6,350 1,154,915 0.0
Series 2017-105, Class SE(d) (f)
5.96 % 01/25/2048 42,860 7,812,842 0.1
Series 2017-109, Class SJ(d) (f)
6.01 % 01/25/2048 3,808 646,112 0.0
Series 2017-112, Class SA(d) (f)
5.96 % 01/25/2048 12,009 2,042,876 0.0
Series 2017-20, Class SJ(d) (f)
5.91 % 04/25/2047 26,753 4,719,453 0.1
Series 2017-26, Class TS(d) (f)
5.76 % 04/25/2047 8,801 1,618,920 0.0
Series 2017-35, Class LS(d) (f)
5.96 % 05/25/2047 28,503 5,308,489 0.1
Series 2017-38, Class DS(d) (f)
6.01 % 05/25/2047 10,797 917,581 0.0
Series 2017-38, Class SE(d) (f)
5.91 % 05/25/2047 19,997 3,411,564 0.0
Series 2017-49, Class SP(d) (f)
5.96 % 07/25/2047 8,114 1,461,416 0.0
Series 2017-81, Class CS(d) (f)
6.01 % 10/25/2047 9,180 1,833,813 0.0
Series 2017-85, Class HS(d) (f)
6.01 % 11/25/2047 14,463 2,664,732 0.0
Series 2018-13, Class SG(d) (f)
5.96 % 03/25/2048 8,218 1,566,245 0.0
Series 2018-28, Class PS(d) (f)
6.01 % 05/25/2048 15,454 2,583,826 0.0
Series 2018-28, Class SB(d) (f)
6.01 % 05/25/2048 15,582 2,712,062 0.0
Series 2018-30, Class SA(d) (f)
6.01 % 05/25/2048 15,625 2,400,467 0.0
Series 2018-32, Class SB(d) (f)
6.01 % 05/25/2048 15,399 2,805,749 0.0
Series 2018-39, Class AS(d) (f)
6.01 % 06/25/2048 7,605 1,650,451 0.0
Series 2018-45, Class SL(d) (f)
6.01 % 06/25/2048 11,381 2,684,524 0.0
Series 2018-47, Class SD(d) (f)
6.01 % 07/25/2048 24,108 4,283,038 0.0
Series 2018-63, Class KS(d) (f)
6.01 % 09/25/2048 6,616 1,099,388 0.0
Series 2018-96, Class SC(d) (f)
5.86 % 10/25/2035 6,314 939,474 0.0
Series 2019-13, Class SA(d) (f)
5.81 % 04/25/2049 13,950 2,173,587 0.0
Series 2019-25, Class SA(d) (f)
5.86 % 06/25/2049 34,312 6,499,479 0.1
Series 2019-31, Class SJ(d) (f)
5.91 % 07/25/2049 7,057 1,283,132 0.0
Series 2019-37, Class US(d) (f)
5.86 % 07/25/2049 12,519 1,798,791 0.0
Series 2019-38, Class SM(d) (f)
5.86 % 07/25/2049 6,915 1,454,584 0.0
Series 2019-42, Class SQ(d) (f)
5.86 % 08/25/2049 21,661 3,904,150 0.0
Series 2019-48, Class SA(d) (f)
6.01 % 12/25/2039 25,132 5,415,114 0.1
Series 2019-48, Class SM(d) (f)
5.86 % 07/25/2039 9,346 2,079,652 0.0
Series 2019-60, Class SJ(d) (f)
5.86 % 10/25/2049 21,902 3,963,147 0.0
Series 2019-65, Class SY(d) (f)
5.86 % 11/25/2049 14,438 2,797,264 0.0
Government National Mortgage Association
Series 2014-160, Class SP(d) (f)
5.44 % 10/20/2044 14,354 2,605,405 0.0
Series 2017-103, Class SL(d) (f)
6.04 % 07/20/2047 18,189 2,875,384 0.0
Series 2017-115, Class SA(d) (f)
6.04 % 07/20/2047 13,769 2,965,081 0.0
Series 2017-122, Class SA(d) (f)
6.04 % 08/20/2047 17,474 2,765,159 0.0
Series 2017-134, Class SE(d) (f)
6.04 % 09/20/2047 8,066 1,180,990 0.0
Series 2017-149, Class SG(d) (f)
6.04 % 10/20/2047 12,950 2,330,625 0.0
Series 2017-52, Class SN(d) (f)
5.99 % 04/20/2047 5,209 825,153 0.0
Series 2020-47, Class SG(d) (f)
5.84 % 02/20/2049 16,319 2,552,640 0.0
Oaktown Re III Ltd.
Series 2019-1A, Class M1B(d)
2.14 % 07/25/2029 3,141 3,126,590 0.0
Series 2019-1A, Class M2(d)
2.74 % 07/25/2029 23,910 23,486,195 0.1
Radnor Re Ltd.
Series 2020-1, Class M1B(d)
1.64 % 01/25/2030 22,546 22,095,130 0.1
7,947,798 0.1
Series 2020-1, Class M1C(d)
1.94 % 01/25/2030 8,262
405,751,719 2.1
政府系機関確定利付
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICs
Series 4398, Class IO(g)
6.00 % 10/15/2037 14,468 2,921,534 0.0
Series 4913, Class IO(g)
6.00 % 04/15/2041 6,762 1,580,585 0.0
Series 4933, Class IO(g)
5.00 % 03/15/2049 8,223 1,365,090 0.0
Series 4976, Class MI(g)
4.50 % 05/25/2050 36,947 6,779,704 0.1
Series 4981, Class MI(g)
5.00 % 06/25/2050 56,153 10,595,202 0.1
Series 4987, Class IC(g)
4.50 % 06/25/2050 132,927 20,440,765 0.1
Series 4993, Class LI(g)
5.00 % 07/25/2050 16,545 2,476,238 0.0
Series 5008, Class AI(g)
3.50 % 09/25/2050 16,661 2,595,089 0.0
Series 5011, Class MI(g)
3.00 % 09/25/2050 16,013 2,531,249 0.0
Series 5013, Class JI(g)
4.00 % 09/25/2050 29,457 3,956,345 0.0
Series 5015, Class BI(g)
4.00 % 09/25/2050 23,194 3,846,455 0.0
Series 5018, Class AI(g)
4.00 % 10/25/2050 12,180 2,138,584 0.0
Series 5018, Class GI(g)
4.50 % 10/25/2050 20,272 3,281,693 0.0
Series 5024, Class DI(g)
4.00 % 10/25/2050 5,905 964,272 0.0
Series 5030, Class EI(g)
3.50 % 10/25/2050 5,778 1,098,609 0.0
Series 5036, Class IT(g)
4.00 % 03/25/2050 8,022 1,301,832 0.0
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
株(口)数/
日付 時価 純資産
額面価額
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
Series 5040, Class AI(g)
3.50 % 11/25/2050 USD 2,377 $ 394,038 0.0 %
Series 5043, Class IO(g)
5.00 % 11/25/2050 17,473 3,538,337 0.0
Series 5049, Class CI(g)
3.50 % 12/25/2050 27,296 3,938,529 0.0
Series 5052, Class IK(g)
4.00 % 12/25/2050 24,529 4,044,653 0.1
Federal National Mortgage Association REMICs
Series 2010-109, Class IM(g)
5.50 % 09/25/2040 2,478 357,584 0.0
Series 2014-37, Class AI(g)
5.50 % 07/25/2044 4,861 829,248 0.0
Series 2015-22, Class EI(g)
6.00 % 04/25/2045 21,513 3,887,801 0.0
Series 2016-11, Class GI(g)
5.00 % 03/25/2046 4,444 787,702 0.0
Series 2016-26, Class IO(g)
5.00 % 05/25/2046 15,324 2,566,507 0.0
Series 2016-33, Class NI(g)
5.00 % 07/25/2034 17,878 3,036,757 0.0
Series 2016-34, Class AI(g)
5.00 % 06/25/2046 15,765 2,541,445 0.0
Series 2016-37, Class BI(g)
5.00 % 06/25/2046 28,213 4,589,030 0.1
Series 2018-54, Class IO(g)
5.50 % 08/25/2048 9,046 1,715,321 0.0
Series 2020-89, Class KI(g)
4.00 % 12/25/2050 83,688 12,866,101 0.1
Series 2020-96, Class KI(g)
2.50 % 01/25/2051 7,603 969,546 0.0
Series 2021-18, Class IT(g)
3.00 % 04/25/2051 14,907 2,027,951 0.0
Government National Mortgage Association
Series 2015-62, Class GI(g)
6.50 % 05/20/2045 17,551 3,503,603 0.0
1,007,866 0.0
Series 2019-57, Class IO(g)
5.50 % 05/20/2049 5,692
120,475,265 0.6
非政府系機関変動利付
PMT Credit Risk Transfer Trust
Series 2019-1R, Class A(d)
2.11 % 03/27/2024 8,777 8,775,704 0.0
17,813,143 0.1
Series 2019-2R, Class A(d)
2.86 % 05/27/2023 17,922
26,588,847 0.1
1,124,046,947 5.7
投資会社
ファンドおよび投資信託
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio - Class SA
645,951 48,808,038 0.2
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio -
Class ZT
3,189,005 297,884,978 1.5
AB SICAV I - Global Income Portfolio
1,033,731 94,638,098 0.5
AB SICAV I - Short Duration Income Portfolio
740,668 72,785,404 0.4
AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio
856,251 81,677,748 0.4
56,838,845 0.3
AB SICAV I - US High Yield Portfolio - Class ZT
3,919,920
652,633,111 3.3
モーゲージ・パス・スルー
政府系機関確定利付債30年
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2019
3.50 % 09/01/2049 USD 4,754 4,941,799 0.0
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2019
4.00 % 08/01/2049 1,059 1,114,712 0.0
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2019
5.00 % 11/01/2049 5,273 5,801,812 0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2019
3.50 % 10/01/2049 4,481 4,672,442 0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2019
4.00 % 09/01/2049 3,549 3,747,124 0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2019
4.00 % 10/01/2049 7,392 7,821,251 0.0
Ginnie Mae, Series 2022
3.00 % 03/01/2052 225,053 228,710,208 1.2
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2022, TBA
4.50 % 03/01/2052 102,045 107,736,781 0.6
108,543,723 0.6
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2022, TBA
5.00 % 03/01/2052 100,693
473,089,852 2.4
CMBS (商業用不動産モーゲージ証券)
非政府系機関確定利付CMBS
225 Liberty Street Trust, Series 2016-225L, Class E
4.65 % 02/10/2036 12,568 12,309,668 0.1
Banc of America Commercial Mortgage Trust
Series 2015-UBS7, Class AS
3.99 % 09/15/2048 2,340 2,414,784 0.0
Series 2016-UB10, Class C
4.85 % 07/15/2049 2,354 2,437,864 0.0
Benchmark Mortgage Trust, Series 2019-B11, Class XA(g)
1.04 % 05/15/2052 221,716 12,938,186 0.1
CCUBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C1,
Class XA(g)
0.99 % 11/15/2050 7,875 292,104 0.0
CD Mortgage Trust, Series 2017-CD3, Class XA(g)
0.98 % 02/10/2050 99,445 4,029,068 0.0
CFCRE Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C4, Class
AM 3.69 % 05/10/2058 390 398,880 0.0
CGMS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-B1, Class C
4.17 % 08/15/2050 9,500 9,291,397 0.1
Citigroup Commercial Mortgage Trust
Series 2013-GC11, Class D
4.42 % 04/10/2046 1,201 1,200,662 0.0
Series 2013-GC11, Class XA(g)
1.35 % 04/10/2046 7,651 84,678 0.0
Series 2013-GC17, Class C
5.10 % 11/10/2046 3,895 3,927,890 0.0
Series 2013-GC17, Class D
5.10 % 11/10/2046 5,540 5,151,262 0.0
Series 2015-GC29, Class XA(g)
1.02 % 04/10/2048 30,599 816,620 0.0
Series 2016-C3, Class XA(g)
1.03 % 11/15/2049 163,111 6,561,254 0.0
Series 2016-P3, Class XA(g)
1.66 % 04/15/2049 111,555 5,461,578 0.0
Series 2017-P7, Class XA(g)
1.11 % 04/14/2050 81,058 3,834,723 0.0
Commercial Mortgage Trust
Series 2012-CR2, Class G
4.25 % 08/15/2045 8,500 4,691,150 0.0
Series 2012-CR3, Class E
4.75 % 10/15/2045 2,959 1,747,765 0.0
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日付 額面価額 時価 純資産
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
Series 2012-CR5, Class C
4.32 % 12/10/2045 USD 620 $ 610,818 0.0 %
Series 2013-CR6, Class D
4.09 % 03/10/2046 2,600 2,524,963 0.0
Series 2014-CR15, Class XA(g)
0.65 % 02/10/2047 6,427 75,465 0.0
Series 2014-CR16, Class D
4.92 % 04/10/2047 12,900 12,100,015 0.1
Series 2014-LC17, Class B
4.49 % 10/10/2047 3,622 3,696,625 0.0
Series 2014-UBS6, Class AM
4.05 % 12/10/2047 390 401,970 0.0
Series 2015-CR27, Class XA(g)
0.91 % 10/10/2048 24,912 708,579 0.0
Series 2015-LC21, Class XA(g)
0.67 % 07/10/2048 74,193 1,397,451 0.0
Series 2015-PC1, Class C
4.32 % 07/10/2050 11,346 11,404,612 0.1
Series 2016-DC2, Class XA(g)
0.95 % 02/10/2049 1,512 46,881 0.0
Series 2017-COR2, Class XA(g)
1.16 % 09/10/2050 21,645 1,159,897 0.0
Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily
Structured Pass-Through Certificates
Series K072, Class A2
3.44 % 12/25/2027 12,923 13,769,957 0.1
Series K073, Class A2
3.35 % 01/25/2028 11,000 11,678,012 0.1
GS Mortgage Securities Corp. II, Series 2013-GC10,
Class XA(g)
1.47 % 02/10/2046 29,085 275,418 0.0
GS Mortgage Securities Trust
Series 2011-GC5, Class D
5.16 % 08/10/2044 3,699 1,710,711 0.0
Series 2012-GCJ9, Class AS
3.12 % 11/10/2045 10,000 10,057,717 0.1
Series 2013-GC13, Class D
4.06 % 07/10/2046 17,538 7,333,076 0.1
Series 2014-GC22, Class C
4.69 % 06/10/2047 993 1,000,152 0.0
Series 2016-GS3, Class XA(g)
1.20 % 10/10/2049 114,326 5,076,383 0.0
Series 2017-GS5, Class XA(g)
0.84 % 03/10/2050 135,712 5,046,087 0.0
Series 2017-GS7, Class XA(g)
1.11 % 08/10/2050 83,550 3,740,216 0.0
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust
Series 2013-C15, Class AS
4.42 % 11/15/2045 11,115 11,451,409 0.1
Series 2014-C21, Class B
4.34 % 08/15/2047 9,170 9,303,501 0.1
Series 2014-C22, Class XA(g)
0.82 % 09/15/2047 56,045 924,173 0.0
Series 2014-C24, Class B
4.12 % 11/15/2047 1,355 1,356,149 0.0
Series 2014-C24, Class C
4.38 % 11/15/2047 455 427,449 0.0
Series 2014-C26, Class C
4.38 % 01/15/2048 4,926 4,906,794 0.0
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5,
Series 2017-C5, Class XA(g)
0.94 % 03/15/2050 139,797 5,267,400 0.0
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
Series 2012-C6, Class E
5.22 % 05/15/2045 5,000 3,479,637 0.0
Series 2012-C8, Class AS
3.42 % 10/15/2045 1,500 1,506,035 0.0
Series 2012-C8, Class C
4.62 % 10/15/2045 9,963 9,959,815 0.1
Series 2012-LC9, Class B
3.81 % 12/15/2047 2,000 2,006,506 0.0
Series 2012-LC9, Class E
4.36 % 12/15/2047 10,881 9,748,530 0.1
Series 2013-C10, Class B
3.67 % 12/15/2047 2,513 2,530,790 0.0
Series 2013-LC11, Class B
3.50 % 04/15/2046 11,410 11,411,212 0.1
Series 2016-JP2, Class XA(g)
1.78 % 08/15/2049 62,247 3,996,410 0.0
LCCM, Series 2017-LC26, Class XA(g)
1.51 % 07/12/2050 36,726 2,287,411 0.0
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
Series 2013-C9, Class B
3.71 % 05/15/2046 6,310 6,342,009 0.0
Series 2014-C19, Class D
3.25 % 12/15/2047 4,304 4,033,059 0.0
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2011-C3, Class C
5.09 % 07/15/2049 1,112 1,126,619 0.0
UBS Commercial Mortgage Trust
Series 2012-C1, Class D
5.82 % 05/10/2045 10,900 10,208,549 0.1
Series 2017-C1, Class XA(g)
1.53 % 06/15/2050 47,521 3,073,145 0.0
Series 2017-C2, Class XA(g)
1.05 % 08/15/2050 46,925 1,974,264 0.0
Series 2017-C4, Class XA(g)
1.01 % 10/15/2050 61,618 2,877,645 0.0
Series 2017-C6, Class XA(g)
0.98 % 12/15/2050 41,287 1,874,176 0.0
Series 2018-C10, Class XA(g)
0.93 % 05/15/2051 130,070 6,007,817 0.0
Series 2018-C15, Class XA(g)
0.90 % 12/15/2051 101,131 4,900,889 0.0
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust
Series 2012-C4, Class XA(g)
1.57 % 12/10/2045 3,166 15,429 0.0
Series 2013-C5, Class C
4.07 % 03/10/2046 1,798 1,729,269 0.0
Series 2013-C6, Class D
4.30 % 04/10/2046 8,381 7,158,963 0.1
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust
Series 2015-C28, Class B
4.09 % 05/15/2048 2,802 2,846,534 0.0
Series 2015-LC20, Class C
4.06 % 04/15/2050 7,415 7,335,926 0.1
Series 2015-LC20, Class XA(g)
1.29 % 04/15/2050 32,662 965,082 0.0
Series 2015-SG1, Class AS
4.05 % 09/15/2048 5,156 5,310,562 0.0
Series 2016-C32, Class XA(g)
1.21 % 01/15/2059 113,069 4,494,698 0.0
Series 2016-LC24, Class XA(g)
1.62 % 10/15/2049 85,724 5,029,025 0.0
Series 2016-LC25, Class XA(g)
0.83 % 12/15/2059 124,786 4,099,698 0.0
Series 2017-C38, Class XA(g)
1.01 % 07/15/2050 36,147 1,483,449 0.0
Series 2018-C48, Class XA(g)
0.95 % 01/15/2052 12,321 680,964 0.0
WF-RBS Commercial Mortgage Trust
Series 2011-C4, Class E
4.89 % 06/15/2044 8,030 6,186,523 0.0
Series 2012-C7, Class AS
4.09 % 06/15/2045 265 264,518 0.0
Series 2012-C7, Class XA(g)
1.18 % 06/15/2045 4,352 433 0.0
Series 2012-C8, Class XA(g)
1.69 % 08/15/2045 5,669 6,368 0.0
Series 2013-C11, Class B
3.71 % 03/15/2045 1,758 1,769,299 0.0
Series 2013-C14, Class B
3.84 % 06/15/2046 360 360,978 0.0
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日付 額面価額 時価 純資産
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
Series 2014-C22, Class XA(g)
0.79 % 09/15/2057 USD 40,904 $ 652,472 0.0 %
Series 2014-C24, Class AS
3.93 % 11/15/2047 6,846 6,962,175 0.0
Series 2014-C25, Class D
3.80 % 11/15/2047 9,035 8,279,115 0.1
860,049 0.0
Series 2014-LC14, Class C
4.34 % 03/15/2047 853
360,877,460 1.8
非政府系機関変動利付CMBS
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2019-BPR, Class
D(d) 4.19 % 05/15/2036 9,789 8,392,302 0.1
Starwood Retail Property Trust, Series 2014-STAR, Class
23,699,955 0.1
A(d) 1.66 % 11/15/2027 36,183
32,092,257 0.2
392,969,717 2.0
準ソブリン
準ソブリン債
バーレーン
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The)
7.50 % 10/25/2027 25,539 26,496,712 0.1
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The)
7.63 % 11/07/2024 2,487 2,598,915 0.0
4,740,036 0.0
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The)
8.38 % 11/07/2028 4,380
33,835,663 0.1
チリ
5,219,858 0.0
Corp. Nacional del Cobre de Chile
3.75 % 01/15/2031 5,181
インドネシア
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
4.75 % 05/15/2025 5,426 5,535,117 0.0
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
5.45 % 05/15/2030 4,342 4,581,624 0.0
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
5.71 % 11/15/2023 1,065 1,109,464 0.0
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik
17,638,582 0.1
Negara 3.88 % 07/17/2029 17,819
28,864,787 0.1
カザフスタン
1,438,419 0.0
KazMunayGas National Co. JSC
4.75 % 04/24/2025 1,395
メキシコ
Comision Federal de Electricidad
4.69 % 05/15/2029 20,918 20,944,147 0.1
Petroleos Mexicanos
5.95 % 01/28/2031 71,699 66,676,485 0.3
Petroleos Mexicanos
6.49 % 01/23/2027 10,352 10,626,328 0.1
Petroleos Mexicanos
6.75 % 09/21/2047 48,445 39,889,613 0.2
15,390,010 0.1
Petroleos Mexicanos
6.95 % 01/28/2060 18,641
153,526,583 0.8
オマーン
2,313,000 0.0
Lamar Funding Ltd.
3.96 % 05/07/2025 2,359
パナマ
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA
4.00 % 08/11/2041 9,964 9,118,928 0.1
7,679,339 0.0
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA
5.13 % 08/11/2061 8,472
16,798,267 0.1
南アフリカ
Eskom Holdings SOC Ltd.
6.35 % 08/10/2028 11,899 12,092,359 0.1
1,422,630 0.0
Transnet SOC Ltd.
4.00 % 07/26/2022 1,437
13,514,989 0.1
トリニダード・トバゴ
Trinidad Generation UnLtd
5.25 % 11/04/2027 11,768 11,826,840 0.1
5,025,000 0.0
Trinidad Generation UnLtd.
5.25 % 11/04/2027 5,000
16,851,840 0.1
ウクライナ
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC
7.63 % 11/08/2026 14,994 3,748,500 0.0
6,655,200 0.1
State Agency of Roads of Ukraine
6.25 % 06/24/2028 22,184
10,403,700 0.1
282,767,106 1.4
CLO (ローン担保証券)
CLO -変動金利
AGL CLO Ltd., Series 2021-16A, Class D(d)
3.35 % 01/20/2035 5,550 5,443,412 0.0
AGL CLO 9 Ltd., Series 2020-9A, Class D(d)
3.95 % 01/20/2034 4,250 4,177,563 0.0
AGL CLO 10 Ltd., Series 2021-10A, Class D(d)
3.14 % 04/15/2034 6,750 6,566,866 0.0
AGL CLO 11 Ltd., Series 2021-11A, Class D(d)
3.39 % 04/15/2034 4,750 4,651,775 0.0
AIG CLO Ltd., Series 2021-3A, Class D(d)
3.21 % 01/25/2035 10,400 10,193,113 0.1
Apidos CLO XXXV, Series 2021-35A, Class D(d)
2.90 % 04/20/2034 6,000 5,892,918 0.0
Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-4A, Class D
(d) 3.23 % 10/20/2034 4,000 3,891,968 0.0
Ballyrock CLO 14 Ltd., Series 2020-14A, Class C(d)
3.85 % 01/20/2034 8,330 8,185,416 0.1
Black Diamond CLO Ltd., Series 2016-1A, Class A2AR(d)
2.02 % 04/26/2031 11,000 10,804,882 0.1
Black Diamond CLO Ltd., Series 2019-2A, Class B(d)
3.31 % 07/23/2032 8,000 7,707,952 0.1
CBAM Ltd., Series 2018-7A, Class B1(d)
1.85 % 07/20/2031 7,726 7,657,787 0.1
Dryden 49 Senior Loan Fund, Series 2017-49A, Class E(d)
6.54 % 07/18/2030 4,717 4,592,705 0.0
Dryden CLO Ltd., Series 2018-57A, Class A(d)
1.52 % 05/15/2031 25,195 25,011,857 0.1
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日付 額面価額 時価 純資産
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
Goldentree Loan Opportunities Ltd., Series 2015-11A,
Class AR2(d)
1.31 % 01/18/2031 USD 600 $ 597,034 0.0 %
Greywolf CLO VI Ltd., Series 2018-1A, Class A1(d)
1.30 % 04/26/2031 22,100 21,961,499 0.1
Halcyon Loan Advisors Funding Ltd., Series 2018-1A,
Class A2(d)
2.05 % 07/21/2031 7,424 7,341,206 0.0
Milos CLO Ltd., Series 2017-1A, Class DR(d)
3.00 % 10/20/2030 6,000 5,841,066 0.0
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd.,
Series 2021-43A, Class D(d)
3.34 % 07/17/2035 11,050 10,959,733 0.1
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd.,
Series 2019-33A, Class DR(d)
3.14 % 10/16/2033 1,875 1,848,109 0.0
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd.,
Series 2020-39A, Class D(d)
3.85 % 01/20/2032 1,000 983,189 0.0
New Mountain CLO 3 Ltd., Series CLO-3A, Class D(d)
3.48 % 10/20/2034 11,950 11,641,523 0.1
Octagon Investment Partners 35 Ltd., Series 2018-1A,
Class D(d)
5.45 % 01/20/2031 2,750 2,512,972 0.0
OZLM Ltd., Series 2018-18A, Class B(d)
1.79 % 04/15/2031 3,000 2,962,854 0.0
Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class D(d)
3.35 % 07/20/2034 4,000 3,903,264 0.0
Sound Point CLO XIX Ltd., Series 2018-1A, Class A(d)
1.24 % 04/15/2031 34,104 33,898,148 0.2
Venture XXVII CLO Ltd., Series 2017-27A, Class D(d)
4.25 % 07/20/2030 17,169 17,173,539 0.1
7,000,000 0.0
Wehle Park CLO Ltd., Series 2022-1A, Class D(d)
0.00 % 04/21/2035 7,000
233,402,350 1.2
エマージング・マーケット-社債
産業
消費財(景気敏感)-その他
Melco Resorts Finance Ltd.
5.38 % 12/04/2029 12,622 10,912,981 0.1
Melco Resorts Finance Ltd.
5.63 % 07/17/2027 9,002 8,375,686 0.0
MGM China Holdings Ltd.
5.25 % 06/18/2025 8,970 8,506,363 0.1
MGM China Holdings Ltd.
5.38 % 05/15/2024 4,527 4,380,721 0.0
MGM China Holdings Ltd.
5.88 % 05/15/2026 4,869 4,650,808 0.0
Studio City Finance Ltd.
5.00 % 01/15/2029 30,884 23,882,983 0.1
Wynn Macau Ltd.
4.88 % 10/01/2024 953 880,513 0.0
Wynn Macau Ltd.
5.50 % 01/15/2026 30,257 27,394,688 0.1
Wynn Macau Ltd.
5.50 % 10/01/2027 4,203 3,653,668 0.0
14,450,423 0.1
Wynn Macau Ltd.
5.63 % 08/26/2028 16,758
107,088,834 0.5
消費財(ディフェンシブ)
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
4.75 % 05/09/2027 25,018 23,829,645 0.1
18,486,830 0.1
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
5.13 % 05/09/2029 19,409
42,316,475 0.2
エネルギー
Leviathan Bond Ltd.
5.75 % 06/30/2023 16,779 16,837,726 0.1
Leviathan Bond Ltd.
6.13 % 06/30/2025 5,318 5,390,114 0.0
13,200,044 0.1
Leviathan Bond Ltd.
6.50 % 06/30/2027 12,964
35,427,884 0.2
184,833,193 0.9
金融機関
保険
Highlands Holdings Bond Issuer Ltd./
12,688,218 0.1
Highlands Holdings Bond Co-Issuer, Inc.(b)
7.63 % 10/15/2025 12,319
197,521,411 1.0
政府-ソブリン債
カタール
17,428,563 0.1
Qatar Government International Bond
3.75 % 04/16/2030 16,175
サウジアラビア
Saudi Government International Bond
2.90 % 10/22/2025 16,949 17,351,539 0.1
Saudi Government International Bond
3.25 % 10/26/2026 21,000 21,761,250 0.1
18,441,843 0.1
Saudi Government International Bond
3.25 % 10/22/2030 17,883
57,554,632 0.3
74,983,195 0.4
ABS (アセット・バック証券)
自動車-固定金利
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC,
Series 2019-2A, Class C
4.24 % 09/22/2025 4,000 4,113,818 0.0
Exeter Automobile Receivables Trust,
Series 2018-4A, Class E
5.38 % 07/15/2025 13,125 13,543,957 0.1
First Investors Auto Owner Trust, Series 2018-1A, Class
E 5.35 % 07/15/2024 3,100 3,157,815 0.0
Flagship Credit Auto Trust
Series 2019-1, Class E
5.06 % 06/15/2026 5,339 5,474,753 0.0
Series 2019-2, Class E
4.52 % 12/15/2026 5,677 5,782,927 0.1
5,246,246 0.0
Series 2019-3, Class E
3.84 % 12/15/2026 5,230
37,319,516 0.2
60/121
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
株(口)数/
日付 時価 純資産
額面価額
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
その他のABS-固定金利
Consumer Loan Underlying Bond CLUB Credit Trust,
Series 2019-P2, Class B
2.83 % 10/15/2026 USD 5 $ 5,396 0.0 %
Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust
Series 2018-P1, Class C
5.21 % 07/15/2025 3,417 3,439,892 0.0
Series 2018-P2, Class C
5.21 % 10/15/2025 2,060 2,074,400 0.0
Marlette Funding Trust
Series 2017-3A, Class D
5.03 % 12/15/2024 391 392,361 0.0
Series 2018-1A, Class D
4.85 % 03/15/2028 3,820 3,823,010 0.0
Series 2018-2A, Class C
4.37 % 07/17/2028 692 692,585 0.0
Series 2018-3A, Class C
4.63 % 09/15/2028 7,538 7,535,528 0.1
Series 2018-4A, Class C
4.91 % 12/15/2028 6,286 6,296,473 0.1
SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2018-2, Class
5,537,416 0.0
C 4.25 % 04/26/2027 5,522
29,797,061 0.2
67,116,577 0.4
エマージング・マーケット-ソブリン
オマーン
Oman Government International Bond
4.75 % 06/15/2026 27,213 27,144,967 0.2
5,412,825 0.0
Oman Government International Bond
4.88 % 02/01/2025 5,346
32,557,792 0.2
バーレーン
Bahrain Government International Bond
5.45 % 09/16/2032 16,444 15,128,480 0.1
8,261,091 0.0
Bahrain Government International Bond
7.38 % 05/14/2030 7,799
23,389,571 0.1
55,947,363 0.3
優先株
金融機関
保険
2,028,300 0.0
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)
7.88 % 80,075
19,683,142,075 100.0
短期金融商品
エマージング・マーケット-ハード・カレンシー
中国
43,550 0.0
Yango Justice International Ltd.
10.25 % 09/15/2022 USD 335
その他の譲渡性のある証券
ABS (アセット・バック証券)
自動車-固定金利
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2017-3A,
11,408,390 0.1
Class D
5.28 % 10/15/2024 11,280
CLO (ローン担保証券)
CLO -変動金利
AGL CLO 12 Ltd., Series 2021-12A, Class D(d)
3.10 % 07/20/2034 6,000 5,867,658 0.0
AGL CLO 13 Ltd., Series 2021-13A, Class D(d)
3.31 % 10/20/2034 27,834 27,185,307 0.1
Apidos CLO XXIII, Series 2015-23A, Class ER(d)
6.44 % 04/15/2033 2,248 2,173,107 0.0
Ballyrock CLO 16 Ltd., Series 2021-16A, Class C(d)
3.15 % 07/20/2034 3,000 2,921,919 0.0
Ballyrock CLO 17 Ltd., Series 2021-17A, Class C(d)
3.19 % 10/20/2034 13,950 13,575,289 0.1
CIFC Funding Ltd., Series 2017-3A, Class A1(d)
1.47 % 07/20/2030 560 559,424 0.0
Eaton Vance CLO Ltd., Series 2014-1RA, Class D(d)
3.29 % 07/15/2030 1,500 1,466,019 0.0
ICG US CLO Ltd., Series 2015-1A, Class CR(d)
3.35 % 10/19/2028 2,500 2,473,402 0.0
Invesco CLO Ltd., Series 2021-1A, Class D(d)
3.29 % 04/15/2034 8,000 7,860,808 0.1
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd., Series
2019-33A, Class CR(d)
2.14 % 10/16/2033 12,000 11,905,296 0.1
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 Ltd., Series
2021-42A, Class D(d)
3.04 % 07/16/2035 4,000 3,878,116 0.0
Northwoods Capital Ltd., Series 2018-12BA, Class B(d)
2.05 % 06/15/2031 5,400 5,320,550 0.0
Octagon Investment Partners 38 Ltd., Series 2018-1A,
Class B(d)
2.20 % 07/20/2030 3,900 3,825,607 0.0
OZLM Ltd., Series 2014-7RA, Class BR(d)
2.44 % 07/17/2029 9,000 8,941,545 0.1
OZLM Ltd., Series 2014-7RA, Class CR(d)
3.24 % 07/17/2029 10,500 10,219,345 0.1
OZLM XVIII Ltd., Series 2018-18A, Class A(d)
1.26 % 04/15/2031 9,625 9,562,447 0.1
Peace Park CLO Ltd., Series 2021-1A, Class D(d)
3.20 % 10/20/2034 27,675 27,109,019 0.1
PPM CLO 5 Ltd., Series 2021-5A, Class D(d)
3.17 % 10/18/2034 16,000 15,567,152 0.1
THL Credit Wind River CLO Ltd., Series 2017-4A, Class A
(d) 1.63 % 11/20/2030 6,898 6,888,466 0.0
TICP CLO IX Ltd., Series 2017-9A, Class B(d)
1.85 % 01/20/2031 1,550 1,536,823 0.0
Venture XXIX CLO Ltd., Series 2017-29A, Class C(d)
3.01 % 09/07/2030 2,300 2,262,197 0.0
Voya CLO Ltd., Series 2016-3A, Class A1R(d)
1.43 % 10/18/2031 3,000 2,981,631 0.0
9,773,340 0.1
Voya CLO Ltd., Series 2016-3A, Class BR(d)
2.44 % 10/18/2031 10,000
183,854,468 0.9
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
株(口)数/
日付 時価 純資産
額面価額
利率 (月/日/年) (単位:千) (米ドル) 比率(%)
CMO (モーゲージ担保証券)
リスクシェア変動利付
JPMorgan Madison Avenue Securities Trust,
Series 2015-CH1, Class M2(d)
5.69 % 10/25/2025 USD 513 $ 517,391 0.0 %
PMT Credit Risk Transfer Trust,
Series 2020-1R, Class A(d)
2.46 % 02/27/2023 16,263 16,259,195 0.1
Wells Fargo Credit Risk Transfer Securities Trust,
573,995 0.0
Series 2015-WF1, Class 1M2(d)
5.44 % 11/25/2025 602
17,350,581 0.1
CMBS (商業用不動産モーゲージ証券)
非政府系機関確定利付CMBS
Commercial Mortgage Trust, Series 2012-CR3, Class D
4.75 % 10/15/2045 3,971 3,149,275 0.0
Grantor Trust CGCMT, Series 2015-GC17(h)
4.49 % 09/15/2048 105 4,870,136 0.0
Grantor Trust COMM, Series 2014-UBS2(h)
0.00 % 10/03/2047 143 5,374,521 0.0
Grantor Trust CSAIL, Series 2015-C1(h)
4.00 % 04/15/2050 207 5,612,197 0.0
Grantor Trust JPMBB, Series 2014-C24(h)
4.00 % 11/15/2047 222 2,443,035 0.0
Grantor Trust WFRBS, Series 2014-C23(h)
3.40 % 10/15/2057 125 3,498,531 0.0
GS Mortgage Securities Trust
Series 2013-GC13, Class E(h)
7.49 % 10/07/2046 231 7,872,403 0.1
Series 2013-GC13, Class F(h)
7.49 % 10/07/2046 80 2,781,700 0.0
WFRBS Commercial Mortgage Trust
Series 2012-C7, Class E
4.73 % 06/15/2045 8,500 1,253,750 0.0
4,678,703 0.1
Series 2012-C9, Class E
4.81 % 11/15/2045 5,000
41,534,251 0.2
普通株
10,873,381 0.1
Mt Logan Re Ltd. Special Invest(h)
10,878
企業-投資適格債
金融機関
銀行業
8,064,826 0.0
ABN AMRO Bank NV
7.75 % 05/15/2023 USD 7,651
企業-投機的格付
産業
消費財(景気敏感)-娯楽
Royal Caribbean Cruises Ltd.
5.50 % 08/31/2026 23,060 22,907,343 0.1
37,773,594 0.2
Royal Caribbean Cruises Ltd.
11.50 % 06/01/2025 34,310
60,680,937 0.3
エマージング・マーケット-ハード・カレンシー
金融機関
194,533 0.0
OEC Finance Ltd. (b)
4.38 % 10/25/2029 4,863
産業
Odebrecht Holdco Finance Ltd.
0.00 % 09/10/2058 19,218 76,871 0.0
Sable International Finance Ltd.
5.75 % 09/07/2027 30,147 30,831,478 0.2
Tonon Luxembourg SA (b) (e) (h)
6.50 % 10/31/2024 4,600 0 0.0
Virgolino de Oliveira Finance SA (h) (i)
10.50 % 01/28/2018 3,700 370 0.0
3,124 0.0
Virgolino de Oliveira Finance SA (h) (i)
11.75 % 02/09/2022 31,238
30,911,843 0.2
公益事業
7,340,083 0.0
Terraform Global Operating LLC
6.13 % 03/01/2026 7,314
38,446,459 0.2
地方自治体-アメリカ合衆国地方債
アメリカ合衆国
State of California, Series 2010
7.60 % 11/01/2040 1,600 2,560,601 0.0
State of Illinois, Series 2010
7.35 % 07/01/2035 7,675 9,277,582 0.0
15,749,346 0.1
Wisconsin Public Finance Authority, Series 2021
5.75 % 07/25/2041 15,000
27,587,529 0.1
399,800,822 2.0
投資有価証券合計
$ 20,082,986,447 102.0
(取得原価 $21,561,707,804)
%
定期預金
ANZ, London(j)
(0.21) % - 25,943 0.0
Bank of Nova Scotia, Toronto(j)
0.01 % - 5,588 0.0
BBH, Grand Cayman(j)
0.25 % - 4,950 0.0
BBH, Grand Cayman(j)
3.00 % - 196,309 0.0
BNP Paribas, Paris(j)
(0.31) % - 71 0.0
BNP Paribas, Paris(j)
0.08 % - 954 0.0
HSBC Bank PLC, Paris(j)
(0.78) % - 1,218,520 0.0
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日付 時価 純資産
利率 (月/日/年) (米ドル) 比率(%)
SEB, Stockholm(j)
0.01 % - $ 244,923,056 1.3 %
39,138 0.0
Sumitomo, London(j)
0.10 % -
246,414,529 1.3
定期預金合計
(645,285,125) (3.3)
負債控除後その他資産
$ 19,684,115,851 100.0
純資産額 %
先物契約
満期日 未実現
銘柄 (月/日/年) 契約高 当初価額 時価 評価(損)益
ロング
U.S. Long Bond (CBT) Futures
06/21/2022 2,411 $ 376,367,406 $ 377,773,562 $ 1,406,156
U.S. T-Note 5 Yr (CBT) Futures
06/30/2022 2,585 304,019,766 305,757,031 1,737,265
U.S. T-Note 10 Yr (CBT) Futures
06/21/2022 9,402 1,188,308,836 1,198,167,375 9,858,539
U.S. Ultra Bond (CBT) Futures
06/21/2022 2,699 494,490,164 501,845,313 7,355,149
ショート
U.S. 10 Yr Ultra Futures
06/21/2022 3,936 549,588,641 556,267,500 (6,678,859)
U.S. T-Note 2 Yr (CBT) Futures
06/30/2022 1,235 265,128,914 265,804,804 (675,890)
(74,328)
U.S. T-Note 10 Yr (CBT) Futures
06/21/2022 71 8,973,734 9,048,062
$ 12,928,032
評価益 $ 20,357,109
評価損 $ (7,429,077)
先物為替予約
引渡契約 ~と交換に 決済日 未実現
取引相手方 (単位:千) (単位:千) (月/日/年) 評価(損)益
Brown Brothers Harriman & Co.+
AUD 32,659 USD 23,357 03/04/2022 $ (363,882)
Brown Brothers Harriman & Co.+
CAD 1,151 USD 908 03/04/2022 357
Brown Brothers Harriman & Co.+
CAD 6,735 USD 5,294 03/04/2022 (19,258)
Brown Brothers Harriman & Co.+
CNH 35,886 USD 5,647 03/04/2022 (39,820)
Brown Brothers Harriman & Co.+
GBP 6,764 USD 9,170 03/04/2022 95,654
Brown Brothers Harriman & Co.+
GBP 44 USD 59 03/04/2022 (25)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 596,150 AUD 835,730 03/04/2022 10,850,183
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 108,599 CAD 137,812 03/04/2022 128,935
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 64,262 CNH 407,474 03/04/2022 306,927
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 320 GBP 238 03/04/2022 163
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 186,078 GBP 136,916 03/04/2022 (2,403,060)
Brown Brothers Harriman & Co.+
CAD 5,014 USD 3,940 03/14/2022 (15,683)
Brown Brothers Harriman & Co.+
CNH 24,019 USD 3,784 03/14/2022 (19,907)
Brown Brothers Harriman & Co.+
EUR 6,010 USD 6,827 03/14/2022 84,678
Brown Brothers Harriman & Co.+
EUR 485 USD 543 03/14/2022 (655)
Brown Brothers Harriman & Co.+
GBP 4,835 USD 6,558 03/14/2022 71,147
Brown Brothers Harriman & Co.+
GBP 44 USD 59 03/14/2022 (30)
Brown Brothers Harriman & Co.+
PLN 10,309 USD 2,554 03/14/2022 100,270
Brown Brothers Harriman & Co.+
SGD 8,210 USD 6,097 03/14/2022 41,686
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 105,246 CAD 133,816 03/14/2022 333,650
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 62,736 CNH 399,863 03/14/2022 582,794
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 257 EUR 230 03/14/2022 294
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 100,690 EUR 88,400 03/14/2022 (1,521,133)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 320 GBP 238 03/14/2022 193
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 183,970 GBP 136,003 03/14/2022 (1,502,083)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 25,606 PLN 101,427 03/14/2022 (1,467,140)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 176,789 SGD 237,699 03/14/2022 (1,470,981)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 45,206 ZAR 688,072 03/14/2022 (526,749)
Brown Brothers Harriman & Co.+
ZAR 19,397 USD 1,275 03/14/2022 15,539
Brown Brothers Harriman & Co.+
AUD 22,587 USD 16,176 03/15/2022 (232,119)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 497,438 AUD 694,536 03/15/2022 7,096,038
Brown Brothers Harriman & Co.+
CAD 1,027 USD 805 03/18/2022 (5,444)
Brown Brothers Harriman & Co.+
CHF 281 USD 303 03/18/2022 (3,276)
Brown Brothers Harriman & Co.+
EUR 2,207 USD 2,493 03/18/2022 16,953
Brown Brothers Harriman & Co.+
EUR 485 USD 543 03/18/2022 (698)
Brown Brothers Harriman & Co.+
JPY 16,697 USD 145 03/18/2022 (718)
Brown Brothers Harriman & Co.+
NZD 225 USD 152 03/18/2022 69
Brown Brothers Harriman & Co.+
NZD 2,227 USD 1,494 03/18/2022 (12,158)
Brown Brothers Harriman & Co.+
SGD 3,589 USD 2,663 03/18/2022 16,245
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 65,983 CAD 83,748 03/18/2022 95,045
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 18,980 CNH 17,513 03/18/2022 130,666
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 257 EUR 230 03/18/2022 314
63/121
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
引渡契約 ~と交換に 決済日 未実現
取引相手方 (単位:千) (単位:千) (月/日/年) 評価(損)益
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 92,524 EUR 81,398 03/18/2022 $ (1,192,892)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 21,515 JPY 2,483,682 03/18/2022 97,027
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 115,172 NZD 173,031 03/18/2022 1,876,404
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 147,860 SGD 198,702 03/18/2022 (1,306,685)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 77,838 ZAR 1,179,116 03/18/2022 (1,317,817)
2,389
Brown Brothers Harriman & Co.+
ZAR 3,215 USD 211 03/18/2022
$ 8,521,407
評価益 $ 21,943,620
評価損 $ (13,422,213)
+ クラス受益証券のヘッジ目的で使用。
売建金利スワップション
行使期限
名目元本 受領
銘柄 行使利率 (月/日/年) (単位:千) プレミアム 時価
$ (240,442)
Put - OTC - 1 Year Interest Rate Swap USD 262,640
1.85 % 03/10/2022 $ 2,214,055
中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト・スワップ
終了日 名目元本 未実現
清算ブローカー/(取引所) 参照債務 (月/日/年) (単位:千) 時価 評価(損)益
販売契約
Citigroup Global Markets, Inc./(INTRCONX) CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 USD 5,000 $ (404,500) $ (330,573)
Citigroup Global Markets, Inc./(INTRCONX) CDX-NAHY Series 34, 5 Year Index
05/11/2063 114,655 6,319,818 1,942,417
Citigroup Global Markets, Inc./(INTRCONX) CDX-NAHY Series 37, 5 Year Index
05/11/2063 1,202,191 67,122,820 (38,357,931)
Citigroup Global Markets, Inc./(INTRCONX) Russian Federation
05/11/2063 24,264 (11,395,668) (11,590,280)
(404,500) (330,573)
Goldman Sachs International/(INTRCONX) CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 5,000
$ 61,237,970 $ (48,666,940)
合計
評価益 $ 1,942,417
評価損 $ (50,609,357)
中央清算機関で清算される金利スワップ
金利タイプ
ファンドが行った ファンドが受領した
名目元本 終了日 未実現
清算ブローカー/(取引所) (単位:千) (月/日/年) 支払い 支払い 評価(損)益
Citigroup Global Markets, Inc./(CME Group) 3 Month LIBOR
USD 453,010 04/20/2023 2.850 % $ (8,253,692)
848,632
3 Month LIBOR
UBS 58,460 06/28/2026 1.460 %
$ (7,405,060)
合計
評価益 $ 848,632
評価損 $ (8,253,692)
クレジット・デフォルト・スワップ
終了日 名目元本 前払(前受) 未実現
取引相手方 参照債務 (月/日/年) (単位:千) 時価 プレミアム 評価(損)益
販売契約
Barclays Bank PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 USD 4,800 $ (2,026,560) $ (91,774) $ (1,934,786)
Barclays Bank PLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 24,895 (6,044,478) (377,163) (5,667,315)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 500 (40,450) 285 (40,735)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 10,000 (809,000) (187,309) (621,691)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 10,000 (809,000) (173,067) (635,933)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 20,000 (1,618,000) (386,556) (1,231,444)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
06/20/2023 4,800 (2,026,560) (91,829) (1,934,731)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 1,561 (659,037) (286,329) (372,708)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 3,123 (1,318,480) (577,386) (741,094)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 3,123 (1,318,480) (574,670) (743,810)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 3,123 (1,318,480) (562,913) (755,567)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,800 (2,026,560) (786,968) (1,239,592)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,800 (2,026,560) (764,286) (1,262,274)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,800 (2,026,560) (692,773) (1,333,787)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,480 (1,891,591) (522,501) (1,369,090)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 7,680 (3,242,496) (1,434,572) (1,807,924)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,800 (2,026,560) (100,822) (1,925,738)
64/121
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレジット・デフォルト・スワップ
終了日 名目元本 前払(前受) 未実現
取引相手方 参照債務 (月/日/年) (単位:千) 時価 プレミアム 評価(損)益
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 USD 4,800 $ (2,026,560) $ (100,822) $ (1,925,738)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,800 (2,026,560) (94,044) (1,932,516)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
12/20/2026 310 (75,193) (18,663) (56,530)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
12/20/2026 1,925 (467,359) (117,805) (349,554)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
12/20/2026 9,648 (2,342,598) (581,440) (1,761,158)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
12/20/2026 9,958 (2,417,791) (609,442) (1,808,349)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
12/20/2026 17,991 (4,368,223) (1,101,079) (3,267,144)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (2,976,553) 558,762
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (2,952,929) 535,138
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,979 (1,208,896) (1,572,120) 363,224
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,979 (1,208,896) (1,464,464) 255,568
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 6,651 (1,614,843) (1,717,448) 102,605
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 256 (62,137) (30,668) (31,469)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 364 (88,491) (43,511) (44,980)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 12,471 (3,028,041) (2,981,131) (46,910)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 12,471 (3,028,041) (2,951,320) (76,721)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 836 (203,094) (107,823) (95,271)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 16,628 (4,037,227) (3,934,936) (102,291)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 1,992 (483,558) (195,619) (287,939)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,979 (1,208,896) (422,385) (786,511)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,979 (1,208,896) (297,371) (911,525)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 5,975 (1,450,675) (479,583) (971,092)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 8,627 (2,094,532) (742,066) (1,352,466)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (990,228) (1,427,563)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (987,725) (1,430,066)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (975,814) (1,441,977)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (969,232) (1,448,559)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (921,309) (1,496,482)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 14,937 (3,626,687) (2,077,715) (1,548,972)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (834,855) (1,582,936)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (586,245) (1,831,546)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 14,937 (3,626,687) (1,345,593) (2,281,094)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 14,937 (3,626,687) (1,192,735) (2,433,952)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 19,916 (4,835,582) (1,813,073) (3,022,509)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 19,916 (4,835,582) (1,801,127) (3,034,455)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 19,256 (4,675,282) (1,629,924) (3,045,358)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 24,895 (6,044,478) (2,276,378) (3,768,100)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 24,895 (6,044,478) (2,110,469) (3,934,009)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 24,895 (6,044,478) (1,624,142) (4,420,336)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 29,874 (7,253,373) (2,411,713) (4,841,660)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 24,895 (6,044,478) (460,366) (5,584,112)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 34,554 (8,389,735) (2,072,361) (6,317,374)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 49,790 (12,088,955) (4,552,765) (7,536,190)
Citigroup Global Markets, Inc CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 49,790 (12,088,955) (3,230,919) (8,858,036)
Credit Suisse International CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 2,477 (200,389) (93,906) (106,483)
Credit Suisse International CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 3,640 (294,476) (142,745) (151,731)
Credit Suisse International CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 4,465 (361,219) (166,756) (194,463)
Credit Suisse International CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 4,853 (392,608) (187,646) (204,962)
Credit Suisse International CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 4,955 (400,860) (191,413) (209,447)
Credit Suisse International CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 12,387 (1,002,108) (469,607) (532,501)
Credit Suisse International CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 10,100 (817,090) (101,389) (715,701)
Credit Suisse International CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,320 (1,823,904) (389,448) (1,434,456)
Credit Suisse International CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,800 (2,026,560) (87,293) (1,939,267)
Credit Suisse International CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 9,120 (3,850,464) (852,959) (2,997,505)
Credit Suisse International CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 9,600 (4,053,120) (188,087) (3,865,033)
Credit Suisse International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 2,330 (565,763) (29,084) (536,679)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 2,500 (202,250) 1,423 (203,673)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 5,000 (404,500) (186,151) (218,349)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 5,000 (404,500) (96,639) (307,861)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 3,138 (1,324,965) (586,685) (738,280)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 40,800 (17,225,760) (7,501,426) (9,724,334)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
12/20/2026 9,958 (2,417,791) (749,057) (1,668,734)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
12/20/2026 19,344 (4,696,801) (1,362,951) (3,333,850)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
12/20/2026 19,916 (4,835,582) (1,237,312) (3,598,270)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 317 (76,886) (31,929) (44,957)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,979 (1,208,896) (682,785) (526,111)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,979 (1,208,896) (658,540) (550,356)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,065 (986,942) (409,854) (577,088)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,142 (1,005,559) (282,154) (723,405)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,272 (1,037,232) (295,716) (741,516)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (1,347,403) (1,070,388)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 11,252 (2,732,104) (1,175,927) (1,556,177)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 11,107 (2,696,804) (776,019) (1,920,785)
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレジット・デフォルト・スワップ
終了日 名目元本 前払(前受) 未実現
取引相手方 参照債務 (月/日/年) (単位:千) 時価 プレミアム 評価(損)益
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 USD 19,916 $ (4,835,582) $ (2,634,161) $ (2,201,421)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 83,115 (20,180,334) (9,663,042) (10,517,292)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 233,671 (56,735,400) (24,942,678) (31,792,722)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 7,042 (569,698) (269,703) (299,995)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 5,000 (404,500) (103,740) (300,760)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 5,000 (404,500) (51,790) (352,710)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 5,000 (404,500) (45,745) (358,755)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 10,000 (809,000) (403,996) (405,004)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 10,000 (809,000) (365,248) (443,752)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 8,283 (670,095) (170,552) (499,543)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 25,000 (2,022,500) (866,558) (1,155,942)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 359 (151,587) (67,066) (84,521)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 1,932 (815,488) (358,522) (456,966)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 3,116 (1,315,643) (573,430) (742,213)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 3,116 (1,315,643) (571,147) (744,496)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,800 (2,026,560) (701,335) (1,325,225)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,800 (2,026,560) (697,078) (1,329,482)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 6,720 (2,837,184) (857,463) (1,979,721)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 9,600 (4,053,120) (1,676,286) (2,376,834)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 11,971 (5,054,241) (2,175,865) (2,878,376)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 12,460 (5,260,544) (2,249,740) (3,010,804)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,979 (1,208,896) (739,688) (469,208)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 3,485 (846,227) (369,403) (476,824)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,979 (1,208,896) (649,018) (559,878)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,979 (1,208,896) (551,749) (657,147)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,979 (1,208,896) (528,991) (679,905)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,991 (1,211,845) (530,919) (680,926)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,979 (1,208,896) (489,048) (719,848)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 6,425 (1,559,959) (828,182) (731,777)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,979 (1,208,896) (462,447) (746,449)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,979 (1,208,896) (425,759) (783,137)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 6,943 (1,685,684) (863,659) (822,025)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 6,461 (1,568,614) (688,048) (880,566)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (1,501,513) (916,278)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (1,479,377) (938,414)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (1,475,948) (941,843)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (1,467,195) (950,596)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (1,193,634) (1,224,157)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (1,003,606) (1,414,185)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 12,816 (3,111,697) (869,533) (2,242,164)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 14,937 (3,626,687) (893,841) (2,732,846)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 24,895 (6,044,478) (3,273,846) (2,770,632)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 24,895 (6,044,478) (2,245,424) (3,799,054)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 29,874 (7,253,373) (2,533,144) (4,720,229)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 49,790 (12,088,955) (4,425,458) (7,663,497)
JPMorgan Securities, LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 49,790 (12,088,955) (4,084,218) (8,004,737)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 325 (26,320) (12,780) (13,540)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.A Series 6
05/11/2063 10,000 (809,000) (187,309) (621,691)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 2,240 (945,593) (262,853) (682,740)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,800 (2,026,560) (89,397) (1,937,163)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,800 (2,026,560) (85,041) (1,941,519)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,800 (2,026,560) (80,204) (1,946,356)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 9,600 (4,053,120) (183,370) (3,869,750)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 9,600 (4,053,120) (178,981) (3,874,139)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 4,979 (1,208,896) (682,785) (526,111)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 7,668 (1,861,699) (979,186) (882,513)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 6,502 (1,578,576) (435,371) (1,143,205)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958 (2,417,791) (150,366) (2,267,425)
(2,417,791) (104,685) (2,313,106)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 9,958
$ (455,789,970) $ (174,699,122) $ (281,090,848)
合計
評価益 $ 1,815,297
評価損 $ (282,906,145)
インフレ(消費者物価指数)・スワップ
金利タイプ
ファンドが行った ファンドが受領した
名目元本 終了日 未実現
取引相手方 (単位:千) (月/日/年) 支払い 支払い 評価(損)益
Deutsche Bank AG $ 10,696,639
USD 65,000 01/15/2026 1.578 % CPI#
$ (326,466,209)
スワップ用合計
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# 消費者物価指数(CPI)によって決定されるインフレ率に基づく変動金利。
(a) ポジション(またはそのうちの一部ポジション)は、未決済のOTC担保デリバティブに分離されている。
(b) 現物支給(PIK)。
(c) 証券は、無期限であるため、設定された満期日を有していない。表示された日付は、該当する場合の次回繰上償還日を示している。
(d) 変動利付証券。表示されている利率は、2022年2月28日現在有効であった。
(e) 債務不履行証券。
(f) 逆利息のみ証券。
(g)
IO - インタレスト・オンリー(金利のみ)。
(h) 管理会社の取締役会の全般的監督の下で確立された手続きに従い決定された公正価値。
(i) 債務不履行満期証券。
(j) 翌日物預金。
通貨略称:
AUD - 豪ドル
CAD - カナダ・ドル
CHF - スイス・フラン
CNH - 中国元(オフショア)
EUR - ユーロ
GBP - スターリング・ポンド
JPY - 日本円
NZD - ニュージーランド・ドル
PLN - ポーランド・ズロチ
SGD - シンガポール・ドル
USD - 米ドル
ZAR - 南アフリカ・ランド
用語説明:
ABS - アセット・バック証券
CBT - シカゴ商品取引所
CDX-CMBX.NA - North American Commercial Mortgage-Backed Index
CDX-NAHY - North American High Yield Credit Default Swap Index
CLO - ローン担保証券
CMBS - 商業用不動産モーゲージ証券
CME - シカゴ・マーカンタイル取引所
CPI - 消費者物価指数
INTRCONX - インターコンチネンタル取引所
JSC - ジョイント・ストック・カンパニー
LIBOR - ロンドン銀行間取引金利
REIT - リート(不動産投資信託)
REMICs - 不動産担保ローン投資
TBA - To Be Announced (未公表)
財務書類に対する注記を参照のこと。
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4 管理会社の概況
(1)資本金の額 (2022年3月末日現在)
資本金の額 16,300,000ユーロ(約22億円)
発行済株式総数 163,000株(内訳:優先株 33,000株/クラスB普通株 130,000株)
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、株式会社三菱UFJ銀行の2022年3月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1
ユーロ=136.70円)による。
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款規定に基づく株主総会の決議を要する。
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社の主な事業の目的は、
1)譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」という。)についての法律、規制お
よび 行政規定の調整 に関する欧州議会および理事会の2009年7月13日付指令2009/65/ECに基づき
認可されたルクセンブルグ籍およびルクセンブルグ以外の国籍のUCITSの運用ならびに2010年12月
17日の投資信託に関する法律(以下「2010年法」という。)第101条第2項および附属書Ⅱに基づ
く他のルクセンブルグ籍およびルクセンブルグ以外の国籍の投資信託(以下「UCI」という。)の
運用、ならびに
2)オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(以下「2013年法」という。)
第5条第2項および附属書Ⅰに従い、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する欧州議会お
よび理事会の2011年6月8日付指令2011/61/EUの意味においてルクセンブルグ籍およびルクセン
ブルグ以外の国籍のオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)のために行うAIFの資
産に関する運用、管理事務、マーケティングその他の活動の遂行である。
管理会社は、(a)顧客毎の一任運用ベースの投資対象のポートフォリオの運用業務、(b)投資助
言業務および(c)2010年法第101条第3項および/または2013年法第5条第4項に企図された金融投資
に関する注文の送受業務を提供する。管理会社は、居住および管理事務支援業務を含め、管理会社が管
理するUCITS、UCIおよびAIFの子会社(特別目的事業体「SPV」を含む。)に対し、上記の運用業務、管
理事務およびマーケティング業務を提供することもある。
管理会社は、管理会社が業務を提供するUCITS、UCIおよびAIFによる申込および買戻しに関連する集金
口座の維持、条件付後払申込手数料の調達または類似行為を含め、管理会社が業務を提供するUCITS、
UCIおよびAIFに一時的な融資または保証を提供することがある。
管理会社は、いずれの場合も2010年法および2013年法の範囲内において、ルクセンブルグ籍およびル
クセンブルグ以外の国籍の会社(規制を受ける会社を含む。)、その他の事業体に何らかの形で参加す
ること、株式、債券、社債、証書その他の有価証券の購入、引受けその他の方法による取得もしくは売
却、交換その他の方法による譲渡をすること、またはパートナーシップの利権を有することがある。
管理会社は、業務提供の自由および/または支店開設によりルクセンブルグ国外で許可された活動を
行うことがある。
多くの場合、管理会社は、2010年法、2013年法およびその他適用ある法令により認められる最大限の
範囲において、管理会社がUCITS、UCIおよびAIFに提供する業務に関連する活動を行うことがある。
管理会社は、2010年法および2013年法の規定の範囲(最大限の範囲)内において、管理会社の事業の
目的の達成に直接もしくは間接的に関連するならびに/または有用および/もしくは必要とみなされる
活動を行うことがある。
疑義を避けるため、管理会社は、管理会社がオルタナティブ投資ファンド運用会社として行為する
パートナーシップおよびその子会社(SPVを含む。)のパートナーシップの管理会社として行為すること
ができる。当該パートナーシップは1915年商事会社法の第600条第5項、第310条第2項および第320条第
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3項にそれぞれ定義されている範囲におけるパートナーシップとし、株式有限責任事業組合、普通リミ
テッド・パートナーシップまたは特別リミテッド・パートナーシップを含むものとする。
管理会社は、投資運用業務の提供のため投資顧問会社としてアライアンス・バーンスタイン・エル・
ピーを任命し、ファンド資産の保管業務および管理業務の提供のため保管受託銀行、管理事務代行会社
としてブラウン・ブラザーズ・ハリマン (ルクセンブルグ) エス・シー・エイを任命し、またファンド
証券の登録・名義書換事務代行業務の提供のため名義書換代行会社として管理会社の一部門であるとこ
ろのアライアンス・バーンスタイン・インベスター・サービセズを任命している。
2022年3月末日現在、管理会社は、以下の管理および運用を行っている。
国名 種類別 純資産額の合計額
本数
(設立国) (基本的性格) (通貨別)
ルクセンブル 契約型投資信託 2(合計15本のサブ・ファンドを有 4,317,614,085.05 豪ドル
グ (リテール・ファンド) するアンブレラ・ファンド)
463,076,406.91 カナダ・ドル
29,261,292.94 スイス・フラン
1,317,210,188.14 人民元
414,959.59 チェコ・コルナ
1,348,440,558.02 ユーロ
370,859,917.07 スターリング・ポンド
18,659,495,807.42 香港ドル
23,812,602,339.74 円
319,778,601.88 ニュージーランド・ドル
133,507,506.89 ポーランド・ズロチ
910,703,964.05 シンガポール・ドル
32,782,094,579.12 米ドル
20,509,102,477.44 南アフリカ・ランド
契約型投資信託 2(合計6本のサブ・ファンドを有 23,943,201.08 豪ドル
(機関投資家向ファンド) するアンブレラ・ファンド)
880,059,500.36 ユーロ
14,266,761,312.00 円
397,375,749.59 米ドル
会社型投資信託 4(合計71本のサブ・ファンドを有 1,256,007,001.27 豪ドル
(リテール・ファンド) するアンブレラ・ファンド3本
184,667,883.88 カナダ・ドル
およびスタンド・アローン型
49,586,724.84 スイス・フラン
ファンド1本)
1,812,737,648.28 人民元
7,460,630.10 チェコ・コルナ
7,566,684,956.20 ユーロ
1,833,995,452.72 スターリング・ポンド
6,493,573,740.90 香港ドル
156,383,542,935.11 円
455,829,386.33 ノルウェー・クローネ
87,935,251.19 ニュージーランド・ドル
153,263,108.86 ポーランド・ズロチ
133,565,378.67 スウェーデン・クローナ
1,004,014,240.30 シンガポール・ドル
28,457,273,360.08 米ドル
2,016,058,716.03 南アフリカ・ランド
会社型投資信託 16 (合計10本のサブ・ファンドを有
(機関投資家向ファンド) するアンブレラ・ファンド8本
3,994,104,513.37 米ドル
およびスタンド・アローン型
ファンド8本)
(3)その他
半期報告書提出前6か月以内において、管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えることが予
想される事実はない。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
5 管理会社の経理の概況
a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に
基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用に
よるものである。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・
コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認
められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱UFJ銀行の2022年3月31日現在に
おける対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=136.70円)で換算されている。なお、千円未満の金額は
四捨五入されている。
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(1)資産及び負債の状況
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
貸借対照表
2021 年12月31日現在
2021 年 2020 年
資 産 注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
A.未払発行済資本 - - - -
Ⅰ.未請求発行済資本 - - - -
Ⅱ.未払請求済発行済資本 - - - -
B.設立費 - - - -
C.固定資産 43,495,691 5,945,861 43,879,948 5,998,389
Ⅰ.無形資産
1.研究開発費 - - - -
2.免許、特許、ライセンス、商標
- - - -
ならびに類似権利および資産、
以下に該当する場合:
a)有価約因で取得され、
- - - -
C.I.3により表示不要
b)企業自体によって生成 - - - -
3.営業権、有価約因で取得された範囲内 2,3 2,712,750 370,833 3,051,071 417,081
4.事前支払額および無形資産仮勘定 - - - -
Ⅱ.有形資産
1.土地および建物 - - - -
2.プラントおよび機械 - - - -
3.その他の什器備品、工具および機器 2,3 413,481 56,523 459,417 62,802
4.事前支払額および建設仮勘定 - - - -
Ⅲ.金融資産
1.関連企業持分 2,4 369,460 50,505 369,460 50,505
2.関連企業に対する債権 2,4 40,000,000 5,468,000 40,000,000 5,468,000
3.参加持分 - - - -
4.参加持分に連動する関連企業に対する債権 - - - -
5.固定資産として保有の投資 - - - -
6.その他の債権 - - - -
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2021 年 2020 年
資 産(続き)
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
D.流動資産 193,404,299 26,438,368 186,412,700 25,482,616
Ⅰ.棚卸資産
1.原材料および消耗品 - - - -
2.仕掛品 - - - -
3.完成品および商品 - - - -
4.事前支払額 - - - -
Ⅱ.債権
1.売掛金
a)(1年以内に期限到来) 2,5 85,163,991 11,641,918 105,933,430 14,481,100
b)(1年超に期限到来) - - - -
2.関連企業からの未収金
a)(1年以内に期限到来) 2,6 341,266 46,651 3,582,109 489,674
b)(1年超に期限到来) - - - -
3.参加持分に連動する関連企業からの未収金
a)(1年以内に期限到来) - - - -
b)(1年超に期限到来) - - - -
4.その他の債権
a)(1年以内に期限到来) 2,7 2,601,092 355,569 2,133,568 291,659
b)(1年超に期限到来) - - - -
Ⅲ.投資
1.関連企業持分 - - - -
2.自己株式 - - - -
3.その他の投資 2,8 193,646 26,471 260,344 35,589
Ⅳ.預金および手許現金 105,104,304 14,367,758 74,503,249 10,184,594
125,143 17,107 114,355 15,632
E.前払金 2,9
237,025,133 32,401,336 230,407,003 31,496,637
合計(資産)
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2021 年 2020 年
資本金、準備金および負債 注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
A.資本金および準備金 10 94,497,380 12,917,792 79,405,086 10,854,675
Ⅰ.発行済資本 10,11 16,300,000 2,228,210 16,300,000 2,228,210
Ⅱ.資本剰余金 10,12 3,438,135 469,993 3,438,135 469,993
Ⅲ.再評価積立金 - - - -
Ⅳ.準備金
1.法定準備金 10,13 1,630,000 222,821 1,630,000 222,821
2.定款に規定された準備金 - - - -
3.公正価値準備金を含むその他の準備金
a)(その他の分配可能準備金)
b)(その他の分配不可能準備金) 10,14 12,162,400 1,662,600 12,975,700 1,773,778
Ⅴ.前期繰越損益 10 36,330,964 4,966,443 36,903,775 5,044,746
Ⅵ.当期損益 10 24,635,881 3,367,725 25,157,476 3,439,027
Ⅶ.中間配当金 10 - - (17,000,000) (2,323,900)
Ⅷ.資本投資補助金 - - - -
B.引当金
1.年金および類似債務に関する引当金 - - - -
2.納税引当金 - - - -
3.その他の引当金 - - - -
C.債務 142,527,753 19,483,544 151,001,917 20,641,962
1.社債
a)転換権付ローン
ⅰ)(1年以内に期限到来) - - - -
ⅱ)(1年超に期限到来) - - - -
b)転換権なしローン
ⅰ)(1年以内に期限到来) - - - -
ⅱ)(1年超に期限到来) - - - -
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2021 年 2020 年
資本金、準備金および負債(続き) 注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
2.信用機関に対する未払金
a)(1年以内に期限到来) - - - -
b)(1年超に期限到来) - - - -
3.棚卸資産からの控除として区分表示
されない範囲の注文前受金
a)(1年以内に期限到来) - - - -
b)(1年超に期限到来) - - - -
4.買掛金
a)(1年以内に期限到来) 2,15 90,833,869 12,416,990 83,068,403 11,355,451
b)(1年超に期限到来) - - - -
5.未払為替手形
a)(1年以内に期限到来) - - - -
b)(1年超に期限到来) - - - -
6.関連企業に対する未払金
a)(1年以内に期限到来) 2,16 45,576,975 6,230,372 63,073,089 8,622,091
b)(1年超に期限到来) - - - -
7.参加持分に連動する関連企業に対する未払金
a)(1年以内に期限到来) - - - -
b)(1年超に期限到来) - - - -
8.税金および社会保障債務
a)税務当局 2,17 1,693,737 231,534 1,491,389 203,873
b)社会保障機関 322,424 44,075 272,119 37,199
9.その他の債務
a)(1年以内に期限到来) 2 4,100,748 560,572 3,096,917 423,349
b)(1年超に期限到来) - - - -
- - - -
D.繰延収益
237,025,133 32,401,336 230,407,003 31,496,637
合計(資本金、準備金および負債)
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(2)損益の状況
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
損益計算書
2021 年12月31日終了年度
2021 年 2020 年
損益勘定 注記 (ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
1.純売上高 2,18 1,047,592,815 143,205,938 987,962,068 135,054,415
2.在庫変動(完成品および仕掛品) - - - -
3.自らのために関連企業によって実施され
- - - -
資本計上された業務
4.その他の営業収益 19 1,579,620 215,934 1,339,555 183,117
5.原材料、消耗材およびその他の外部費用
a)原材料および消耗財 - - - -
b)その他の外部費用 20 (978,991,861) (133,828,187) (919,665,977) (125,718,339)
6.人件費 21,22 (18,780,740) (2,567,327) (16,594,817) (2,268,511)
a)賃金および給料 (16,704,286) (2,283,476) (14,581,571) (1,993,301)
b)社会保障費 (1,553,591) (212,376) (1,441,737) (197,085)
ⅰ)(年金に関連するもの) - - - -
ⅱ)(その他の社会保障費) - - - -
c)その他の人件費 (522,863) (71,475) (571,509) (78,125)
7.評価調整
a)設立費、有形/無形固定資産に
2,3 (480,693) (65,711) (408,459) (55,836)
関連するもの
b)流動資産に関連するもの - - - -
8.その他の営業費用 24 (17,516,708) (2,394,534) (19,211,695) (2,626,239)
9.参加証券からの収益
a)関連企業から生じた - - - -
b)参加持分からのその他の収益 - - - -
10.その他の投資および固定資産の
一部を構成する貸付金からの収益
a)関連企業から生じた - - - -
b)a)に該当しないその他の収益 - - 483 66
11.その他の利息および類似収益
a)関連企業から生じた - - - -
b)その他の利息および類似収益 26 6,566,611 897,656 6,255,735 855,159
12.持分法による関連企業の損益に対する持分 - - - -
13.金融資産および流動資産として保有する
- - - -
投資に関する評価調整
14.利息および類似費用
a)関連企業 - - - -
b)その他の利息および類似費用 26 (7,122,076) (973,588) (6,288,243) (859,603)
(8,211,087) (1,122,456) (8,231,174) (1,125,201)
27
15.損益にかかる税金
24,635,881 3,367,725 25,157,476 3,439,027
税引後損益
27 - - - -
16.1-16までの項目に含まれないその他の税金
24,635,881 3,367,725 25,157,476 3,439,027
当期損益
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財務書類に対する注記
2021年12月31日現在
注1.一般事項
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(「当社」)は、1990年
7月31日にルクセンブルグにおいて、アライアンス・キャピタル(ルクセンブルグ)エス・エイの名称で
存続無期限の有限責任会社(société anonyme)として設立された。当社は、2011年4月11日に有限会社
(société à responsabilité limitée)に転換され、アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・
エス・エイ・アール・エルに名称変更された。2019年2月1日付で修正された当社の目的は以下のとおり
である。
・ EU 通達2009/65/ECに基づき認可されたルクセンブルグ籍およびルクセンブルグ以外の国籍の譲渡
性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)の運用ならびに投資信託に関するルクセンブルグ
の2010年12月17日法(「2010年法」)第101条第2項および付属書Ⅱに基づく他のルクセンブルグ籍
およびルクセンブルグ以外の国籍の投資信託(UCI)の運用
・ オルタナティブ投資ファンド運用会社に関するルクセンブルグの2013年7月12日法(「2013年
法」)第5条第2項および付属書Ⅰに従い、EU通達2011/61/EUの意味においてルクセンブルグ籍
およびルクセンブルグ以外の国籍のオルタナティブ投資ファンド(「AIF」)のために行うAIFの資
産に関する運用、管理事務、マーケティングその他の活動の遂行
・(a)顧客毎の一任運用ベースの投資対象のポートフォリオの運用業務および(b)投資助言業務、
(c)2010年法第101条第3項および/または2013年法第5条第4項に企図された金融投資に関する
注文の送受業務を提供
当社の登記上の事務所は、ルクセンブルグ L-2453、ユージェーヌ・リュペール通り2-4番に設立さ
れている。
当社の事業年度は、各年の1月1日に開始し、12月31日に終了する。
2006 年7月1日以降、当社は、当社が管理会社およびオルタナティブ投資ファンド運用会社として業務
を行うアライアンス・バーンスタイン投資ファンド(以下「ファンド」という。)の販売会社として業務
を行っている。
当社は、デラウェア州で設立されナシュビルに所在するリミテッド・パートナーシップであるアライア
ンス・バーンスタイン・エル・ピーの全株所有子会社であるアライアンス・バーンスタイン・ホールディ
ングス・リミテッドおよび間接全株所有子会社であるアライアンス・バーンスタイン・プリファード・リ
ミテッドによって下記のとおり所有されている。
・ 79.75% アライアンス・バーンスタイン・ホールディングス・リミテッド-130,000クラスB普通株
・ 20.25% アライアンス・バーンスタイン・プリファード・リミテッド-33,000優先株
当社は、当社が直接/間接的な子会社として一部を構成する事業体の最大部分を構成するアライアン
ス・バーンスタイン・エル・ピーの連結財務書類に含まれる。当企業の登記上の事務所は、アメリカ合衆
国37203テネシー州ナシュビル、コマース・ストリート500に所在し、連結財務書類は、ワシントン
D.C.20549の米国証券取引委員会で公表された。
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当社は、オランダ、ドイツ、イタリア、スペイン、スウェーデンに所在する5つの支店(「支店」)を
有している。
注2.重要な会計方針の概要
A.作成基準
財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、取得原価主義に基づいて作成されている。財
務書類には、支店の数字が含まれている。会計方針および評価規則は、法律で認められたもののほか
に、当社の取締役会(「取締役会」)によって決められ採用される。
会計方針および評価規則は、2002年12月19日法で認められたもののほかに、取締役会によって決めら
れ採用される。
財務書類の作成には、特定の重要な会計上の見積もりの使用が要求される。また、取締役会は、会計
方針を採用する過程で判断を下すことが求められる。仮定の変更は、仮定が変更された期間の財務書類
に大きな影響を及ぼす可能性がある。経営陣は、基礎となる仮定が適切であり、したがって財務書類が
財政状態および成績を公正に表示していると考えている。
当社は、翌事業年度において資産および負債の報告金額に影響を及ぼす見積もりおよび仮定を行う。
見積りおよび判断は、常に評価され、かつ、状況に応じて合理的と思われる将来の事象に関する予測を
含む過去の経験およびその他の要因に基づく。
B.重要な会計方針
当社が採用する重要な会計方針は、以下のとおりである。
Ⅰ.無形資産
無形資産は取得原価から償却累計額を控除して表示される。支店ののれんは、見積耐用年数である
10年間にわたり定額法で償却される。
Ⅱ.有形資産
有形資産は取得原価から減価償却累計額を控除して表示され、見積耐用年数である4年間にわたり
定額法で償却される。
Ⅲ.金融資産
金融固定資産として保有される投資対象は、取締役会の判断により恒久性のある投資と見なされる
場合には、簿価の減損を控除した原価で計上される。評価調整が行われる理由が適用されなくなった
場合には、当該評価調整額から戻入れられる。当社の持分法による金融固定資産の損益は、宣言され
た配当金の範囲内で損益計算書に含まれる。
Ⅳ.債権
債権は額面価額で評価され、回収困難な場合には評価調整を課せられる。評価調整が行われる理由
が適用されなくなった場合には、この評価調整は継続されない。
Ⅴ.譲渡性証券
譲渡性証券は、取得原価か時価のいずれか低い方で評価され、財務書類が作成される通貨で表示さ
れる。時価が購入原価より低い場合、評価調整が計上される。評価調整が行われる元の理由が適用さ
れなくなった場合には、この評価調整は継続されない。
Ⅵ.金融デリバティブ商品
当社は先物為替予約のような金融デリバティブ取引を行うことがある。当社は、金融デリバティブ
商品を当初は取得原価で計上する。
金融デリバティブ商品は、貸借対照表日現在で適用される先物為替レートに基づき評価される。
Ⅶ.外貨換算
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当社の基本通貨はユーロ(EUR)で、その会計記録もユーロによっている。
その他の通貨建ての資産および負債は、取得時レートで記帳される固定資産を除き、貸借対照表日
の実勢為替レートによりユーロに換算される。収益および費用取引は、取引日の実勢為替レートによ
り記帳される。実現損益および未実現損益は、損益計算書に反映される。
ユーロ以外の通貨で表示される取引は、取引時点の実勢為替レートでユーロに換算される。ユーロ
以外の通貨で表示される設立費および固定資産は、取引時点の実勢為替レートでユーロに換算され
る。貸借対照表日現在、これらの資産は、取得時の為替レートで換算されたままである。
銀行預金は、貸借対照表日現在の実勢為替レートで換算される。為替差損益は、当期の損益計算書
に計上される。
その他の資産および負債は、それぞれ、取得時の為替レートで換算された価額と、貸借対照表日の
為替レートを基に決定された価額とのいずれか低い方または高い方で個別に換算される。未実現の為
替差損のみが損益計算書に計上される。為替差益は、実現時に損益計算書に計上される。
資産と負債の間に経済的関連性がある場合には、これらは上述の方法に従って総額で評価され、純
未実現損失は損益計算書に計上されるのに対し、純未実現為替差益は認識されない。
Ⅷ.前払金
前払金には、当事業年度中に負担したが次の事業年度に関わる費用が含まれる。
Ⅸ.引当金
引当金は、貸借対照表日現在、負担する予定であるか負担することが確かであるが金額が不確定か
発生日時が不確定な、その性質が明確に定められる損失または債務に対応することを意図している。
また引当金は、貸借対照表日現在、負担する予定であるか負担することが確かであるが金額が不確
定か発生日時が不確定な、その性質が明確に定められる当事業年度または前事業年度に由来する変更
に対応するために設けることができる。
Ⅹ.債務
債務は、その返済価額で計上される。債券発行時に償還額が受取額を上回る場合、差額が損益計算
書に計上される。
ⅩⅠ.その他の債務
その他の債務には、VATに関する支払額、監査および通常の費用に関連する金額が含まれる。計算
は、直近に受領した請求書に基づく。
ⅩⅡ.課税引当金
法人所得税は、適用ある地方税率が利益に対して課せられる。当社には海外支店が多数あるため、
現地の管轄区域ごとに税率が20%から33%の範囲で異なることがある。同一の利益に対して法人所得
税が2回支払われた場合、二重課税防止に関連して還付請求が行われる。
ⅩⅢ.純売上高
純売上高は、主として投資信託に請求される、管理報酬、管理会社報酬、名義書換代行報酬および
実績報酬から構成されている。
ⅩⅣ.評価調整
評価調整は、関連する資産から直接控除される。これらの評価調整は、評価調整が行われた根拠の
適用がなくなった場合には継続されない。
注3.有形資産および無形資産
無形資産は、オランダ、スウェーデン、スペインおよびイタリアののれんから構成されている。ドイツ
は、のれんを保有していない。
(ユーロ)
のれん-期首残高 3,383,208
期中取得 -
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のれん-期末残高 3,383,208
償却-期首残高 (332,137)
期中償却 (338,321)
償却-期末残高 (670,458)
のれん-期首残高 3,051,071
のれん-期末残高 2,712,750
ルクセンブルグ、オランダ、イタリア、スウェーデンおよびドイツにおいて、有形資産は、その他の什
器備品、工具および機器から構成されている。スペインは、有形資産を保有していない。
(ユーロ)
総帳簿価額-期首残高 7,348,380
支店の移転 -
期中取得-ルクセンブルグ 64,422
期中取得-支店 32,014
総帳簿価額-期末残高 7,444,816
償却-期首残高 (6,888,963)
期中償却-ルクセンブルグ (101,194)
期中償却-支店 (41,178)
償却-期末残高 (7,031,335)
純帳簿価額-ルクセンブルグ期首残高 334,018
純帳簿価額-ルクセンブルグ期末残高 297,246
純帳簿価額-支店期首残高 125,399
純帳簿価額-支店期末残高 116,235
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注4.金融資産
関連企業における株式
当期の金融固定資産の変動は、以下のとおりである、
関連企業における株式
(ユーロ)
総帳簿価額-期首残高 369,460
総帳簿価額-期末残高 369,460
純帳簿価額-期首残高 369,460
純帳簿価額-期末残高 369,460
当社は、以下の企業の発行済株式資本の少なくとも20%を所有している。
当該企業の
企業名 登記上の 直近貸借 貸借対照表日 直近事業
(法的形式) 事務所 所有権 対照表日 の純株主資本 年度の利益
* *
% (ユーロ) (ユーロ)
アライアンス・バーンスタイン 2021 年
(フランス)S.A.S. パリ 100 % 12月31日 1,466,067 83,244
*無監査の数値に基づく
関連企業への貸付
当事業年度におけるバーンスタイン・オートノマス・エルエルピーへの貸付契約の変動は、以下のとお
りである。
SCB LTD への貸付
貸付契約の内容 (ユーロ)
期首残高 40,000,000
期中純変動 -
期末残高 40,000,000
当社は、2021年11月26日付でバーンスタイン・オートノマス・エルエルピーと40,000,000ユーロの貸付
契約を締結した。貸付額は額面価額で評価される。金利0.01%が毎月発生し、2022年1月26日の満期時に
支払われる。
注5.売掛金
売掛金は、以下から構成されている。
2021 年 2020 年
項目 (ユーロ) (ユーロ)
管理会社報酬および管理報酬 79,060,636 101,609,386
機関投資運用報酬 3,588,710 2,064,310
名義書換代行報酬 2,514,645 2,259,734
合計 85,163,991 105,933,430
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注6.関連企業からの未収金
2021 年12月31日現在、関連企業からの未収金残高合計341,266ユーロには、複数の企業に対する売掛金の
純額が含まれている。総額では、未収金残高合計561,679ユーロおよび未払金残高合計220,413ユーロであ
る。
注7.その他の債権
2021 年12月31日現在、その他の債権は主として当社がファンドに代わって支払ったファンドの請求書に
関するファンドからの未収金で構成されている。(2021年:1,660,918ユーロおよび2020年:1,334,634
ユーロ)
注8.その他の投資および金融デリバティブ商品
その他の投資
当期中の変動は、以下のとおりである。
2021 年 2020 年
(ユーロ) (ユーロ)
総帳簿価額-期首残高 104,845 103,955
期中取得 - 890
総帳簿価額-期末残高 104,845 104,845
減価償却-期首残高 - -
期中償却 - -
純帳簿価額-期首残高 104,845 103,955
純帳簿価額-期末残高 104,845 104,845
金融デリバティブ商品
2021 年12月31日現在、当社は以下の為替予約を締結した。
未実現利益/
通貨 購入額 通貨 売却額 満期日 公正価値 未実現(損失)
(ユーロ) (ユーロ)
豪ドル 9,500,000 ユーロ 5,984,869 2022 年1月28日 6,073,670 88,801
注9.前払金
2021 年12月31日現在、主として会議費用、広告費および年間購読料から構成されている。
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注10.資本金および準備金
発行済 資本 法定 その他の 前期
資本金 剰余金 準備金 準備金 繰越利益 中間配当 当期利益 合計
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2020 年
12月31日
現在 16,300,000 3,438,135 1,630,000 12,975,700 36,903,775 (17,000,000) 25,157,476 79,405,086
・前年度利益
の割当 - - - - 8,157,476 17,000,000 (25,157,476) -
・優先配当金 - - - - (9,543,587) - - (9,543,587)
・2016年の富裕税
の再割当 - - - (2,700,500) 2,700,500 - - -
・2021年の富裕税
の割当 - - - 1,887,200 (1,887,200) - - -
・当期利益 - - - - - - 24,635,881 24,635,881
2021 年
12月31日
現在 16,300,000 3,438,135 1,630,000 12,162,400 36,330,964 - 24,635,881 94,497,380
2020 年度の実績の配分は、2021年4月15日に開催された当社の年次株主総会で承認された。
注11.発行済資本
発行済資本金は16,300,000ユーロであり、無額面の130,000クラスB普通株および33,000優先株に分割さ
れる。
クラスB普通株数 優先株数
発行済資本-期首残高 130,000 33,000
期中発行 - -
期中変動 - -
発行済資本-期末残高 130,000 33,000
注12.資本剰余金
資本剰余金は3,438,135ユーロである。
資本剰余金
(ユーロ)
資本剰余金および類似剰余金-期首残高 3,438,135
期中変動 -
資本剰余金および類似剰余金-期末残高 3,438,135
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注13.法定準備金
ルクセンブルグの会社は、法定準備金が発行済株式資本の10%に達するまで、前期繰越損失を控除後の
年間純利益の少なくとも5%を法定準備金に充当することを要求されている。この準備金を配当すること
はできない。
2021 年12月31日現在、法定準備金は既に法定要求額に達しており、さらなる充当の必要はない。
注14.その他の準備金
純富裕税法(VStG第8条)の第8項に基づき、当社の純富裕税債務を低減するために特別純富裕税準備
金が設定されている。この特別準備金は、法人所得税から控除されることを想定した純富裕税額の5倍に
相当する。この特別純富裕税準備金は、純富裕税債務の減額を利用するため、5年間は分配を行うことが
できない。
2016 年の純富裕税の前期繰越利益への再配分は、2021年4月15日に開催された当社の年次株主総会で承
認された。
注15.買掛金
買掛金は、以下から構成されている。
2021 年 2020 年
項目 (ユーロ) (ユーロ)
未払販売報酬 90,833,869 83,068,403
合計 90,833,869 83,068,403
買掛金は全額、1年以内に支払期限が到来する。
注16.関連企業に対する未払金
2021 年12月31日現在、関連企業に対する未払金は、主としてアライアンス・バーンスタイン・エル・
ピーとの間の43,718,604ユーロの純額の会社間残高により構成されており、提供されたグループサービス
に対する純未払金を表している。当社とアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとの間の資産および
負債の項目間での相殺に対応する総額は、未収金残高合計132,608,908ユーロおよび未払金残高合計
176,327,512ユーロ(2020年:アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとの62,386,237ユーロ)および
関連企業に対するその他の会社間未払金残高により構成されている。
注17.その他の債務
その他の債務は、主として納税引当金で構成されている。
所得税 地方法人税 純富裕税 合計
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
納税引当金-期首残高 965,269 526,120 - 1,491,389
期中変動
経常活動にかかる税金費用 5,840,763 1,916,593 - 7,757,356
支店の税金費用 514,870 - - 514,870
支払額 (6,101,234) (1,968,644) - (8,069,878)
納税引当金-期末残高 1,219,668 474,069 - 1,693,737
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注18.純売上高
純売上高は、以下のような活動のカテゴリーに分類される。
2021 年 2020 年
項目 (ユーロ) (ユーロ)
管理報酬 855,772,528 822,244,455
名義書換代行報酬 28,997,027 27,834,623
管理会社報酬 52,021,627 51,323,964
実績報酬 47,309,021 32,479,191
移転価格収益 57,186,291 53,824,513
顧問報酬-個別的運用委任 6,306,321 255,322
合計 1,047,592,815 987,962,068
純売上高は、
・アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーAB LPに100%還付される管理報酬および運用報酬
・AB LPに65%還付される管理会社報酬
・当社が100%保持する名義書換代行報酬
・AB LPによる当社の販売戦略ビジネス・ユニット(SBU)の損益純額の払戻しおよび2020年以降は支店
の払戻しについての移転価格収益
により構成されている。
注19.その他の営業収益
2021 年12月31日現在、当該金額は、主として支店の直接運営費用に対して8%のマージンおよびSBUの販
売の直接運営費用から販売計画支払額と販売サービス費用を差し引いた額に対して8%のマージンで構成
されている。(2021年:1,574,970ユーロおよび2020年:1,333,337ユーロ)
注20.その他の外部費用
その他の外部費用は、以下から構成されている。
2021 年 2020 年
項目 (ユーロ) (ユーロ)
管理報酬 548,756,664 523,161,096
販売報酬 342,805,795 332,975,988
管理会社報酬 33,814,060 30,794,380
実績報酬 47,309,021 32,479,191
顧問報酬 6,306,321 255,322
合計 978,991,861 919,665,977
管理報酬の還付可能総額は、855,772,528ユーロであった。
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注21.人件費
当社は、当期に平均91名の正社員を雇用していた(2020年:88名)。
以下は内訳である。
2021 年 2020 年
項目 平均 平均
経営陣 3 2
従業員-ルクセンブルグ 50 51
従業員-支店 38 35
合計 91 88
注22.管理・経営・監督機関のメンバーに付与される報酬、前受金およびローン、ならびに当該機関の前メ
ンバーのための退職年金債務
損益計算書に開示されている給料および賃金を除いて、管理・経営・監督機関のメンバーに付与された
報酬はなかった。
給与および賃金の他に、監督機関のメンバーに支払われた0ユーロ(2020年:10,675ユーロ)の手数料
は、その他の営業費用として開示されている。
管理・経営・監督機関のメンバーに付与される金額、ならびに当該機関の前メンバーのための退職年金
債務は無い。
注23.関連当事者
本注記において上述した他に、関連当事者はいない。
注24.その他の営業費用
その他の営業費用には、3,941,005ユーロ(2020年:4,310,733ユーロ)の株主サービス費用と2,536,159
ユーロ(2020年:3,382,056ユーロ)の技術割当額が含まれている。残りの費用はネットワーク費用、法人
および管理事務費用割当額および還付不能のVATに関連する。
注25.監査人報酬
2021 年12月に監査報酬として112,000ユーロが前払いされた。当社が監査法人および税理士法人に支払う
報酬として発生した金額の合計は、以下のとおりである。
2021 年 2020 年
項目 (ユーロ) (ユーロ)
監査報酬 77,757 57,328
合計 77,757 57,328
注26.その他の利息および類似収益と費用
当該勘定は、主として為替損益から構成されている。
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注27.所得税
当社は、ルクセンブルグの商業会社すべてに適用される一般的規制を課せられている。
注28.簿外契約債務
金融契約債務は、以下のとおりである。
2021 年 2020 年
項目 (ユーロ) (ユーロ)
保証契約およびその他の直接債務肩代わり契約 212,543 186,462
リース契約(未払の賃借料) 3,372,998 3,728,329
通貨先渡売買 5,984,869 6,781,816
合計 9,570,410 10,696,607
当社は、2021年12月20日付でエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー・ロンドンと、5,984,869ユー
ロを売却し、9,500,000豪ドルを購入する、2022年1月28日を満期日とする先物為替予約を締結した。豪ド
ルの先物為替予約の目的は、4半期毎の豪ドル建の分配金の支払いによる為替エクスポージャーを減らす
ことである。
注29.当期における重要事象
2019 年の終わりから2022年にかけて、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生が世界的な大流行
(パンデミック)に拡大した。コロナウイルスの蔓延による混乱の拡大および世界経済への永続的で重大
な悪影響の可能性から、市場のボラティリティは増加し、パンデミックとその結果が拡大し続けるにつれ
て再発の可能性が高まっている。当社は、引き続き、状況の変化と運用するファンドの財政状態への影響
を監視し、状況に応じて運用計画を調整する。当社の経営陣は、本書日までに当社の年次財務書類で開示
を必要とするその他の重要な事象はないと判断している。
当社のオフィスビルは、7月下旬に悪天候の影響を受け、入館できなくなった。この時期、当社は完全
在宅勤務体制であったが、オフィスにアクセスする重要な従業員もいた。当社は、オフィスビルの修理期
間中、かかる重要な従業員のために、適切な機密、衛生および安全対策を維持しつつ同等の技術サポート
を提供する臨時のオフィスを賃貸することを決定した。オフィスビルは2021年12月に再開した。
注30.後発事象
ウクライナの現在の状況は、非常に不安定で、事態は急速に変化している。紛争への対応として、E
U、米国および英国は諸外国とともに、ロシアおよびロシア関係者に対する制裁体制を更新した。 アライ
アンス・バーンスタインは、制裁を担当する各機関、さまざまな情報源、業界団体、情報提供者からの情
報更新を注意深く監視している。
当社に重大な影響はないと考えている。
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(2)記載事項の訂正
(注) 部分は訂正箇所を示します。
第一部 証券情報
(1)ファンドの名称
<訂正前>
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ
(注1)
(AB FCP I - American Income Portfolio)
(愛称を「イーグル」ということがある。)(以下「ファンド」という。)
(注1)ファンドは、ルクセンブルグ籍アンブレラ・ファンドであるアライアンス・バーンスタイン(以下「トラスト」とい
う。)を構成するポートフォリオのひとつである。 2021年12月末日 現在、トラストは、ファンドを含め、 15 のポートフォ
リオによって構成されている。
各ポートフォリオの受益者は、約款の定めに従いポートフォリオ間の転換をする権利があるが、日本の受益者には、当該
転換の権利はない。 2021年12月末日 現在、ファンドは123種類のクラスの受益証券(以下、全クラスの受益証券を「ファ
ンド証券」という。)によって構成されている。
(後 略)
<訂正後>
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ
(注1)
(AB FCP I - American Income Portfolio)
(愛称を「イーグル」ということがある。)(以下「ファンド」という。)
(注1)ファンドは、ルクセンブルグ籍アンブレラ・ファンドであるアライアンス・バーンスタイン(以下「トラスト」とい
う。)を構成するポートフォリオのひとつである。 2022年3月末日 現在、トラストは、ファンドを含め、 14 のポートフォ
リオによって構成されている。
各ポートフォリオの受益者は、約款の定めに従いポートフォリオ間の転換をする権利があるが、日本の受益者には、当該
転換の権利はない。 2022年3月末日 現在、ファンドは123種類のクラスの受益証券(以下、全クラスの受益証券を「ファ
ンド証券」という。)によって構成されている。
(後 略)
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
<訂正前>
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - American
Income Portfolio)(愛称を「イーグル」という。)(以下「ファンド」という。)は、アンブレラ・
ファンドであるアライアンス・バーンスタイン(以下「トラスト」という。)を構成するポートフォリ
オのひとつである。 2021年12月末日 現在、トラストはファンドを含め 15 のポートフォリオにより構成さ
れている。管理会社は、随時、他のポートフォリオを追加設定することができる。
(後 略)
<訂正後>
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - American
Income Portfolio)(愛称を「イーグル」という。)(以下「ファンド」という。)は、アンブレラ・
ファンドであるアライアンス・バーンスタイン(以下「トラスト」という。)を構成するポートフォリ
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オのひとつである。 2022年3月末日 現在、トラストはファンドを含め 14 のポートフォリオにより構成さ
れている。管理会社は、随時、他のポートフォリオを追加設定することができる。
(後 略)
(3)ファンドの仕組み
③ 管理会社の概要
<訂正前>
(前 略)
(ⅲ)資本金の額( 2021年12月末日 現在)
資本金の額 16,300,000ユーロ(約 21 億円)
発行済株式総数 163,000株(内訳: 優先株 33,000株/クラスB普通株 130,000株)
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、株式会社三菱UFJ銀行の 2021年12月30日 現在における対顧客電信売買相場の仲値
(1ユーロ= 130.51 円)による。以下、ユーロの円金額表示は別段の記載がない限りすべてこれによる。
(後 略)
<訂正後>
(前 略)
(ⅲ)資本金の額( 2022年3月末日 現在)
資本金の額 16,300,000ユーロ(約 22 億円)
発行済株式総数 163,000株(内訳: 優先株 33,000株/クラスB普通株 130,000株)
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、株式会社三菱UFJ銀行の 2022年3月31日 現在における対顧客電信売買相場の仲値
(1ユーロ= 136.70 円)による。以下、ユーロの円金額表示は別段の記載がない限りすべてこれによる。
(後 略)
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2 投資方針
(3)運用体制
<訂正前>
(前 略)
(後 略)
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<訂正後>
(前 略)
(後 略)
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3 投資リスク
(4)リスクに関する参考情報
<訂正前>
(前 略)
(後 略)
<訂正後>
(前 略)
(後 略)
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5 運用状況
(2)投資資産
「(2)投資資産」については、以下の内容に更新されます。
① 投資有価証券の主要銘柄
上位 30 銘柄 ( 2022 年3月末日現在)
(ⅰ)債券
投資
利率 償還日 額面金額 取得価格 時価
順位 銘柄名 国名 種類
比率
(%) ( 年/月/日 ) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
U.S. Treasury Bonds
1 アメリカ合衆国 債券 6.250 2030/ 5/15 747,077,200 1,086,779,661 960,928,049 5.16
U.S. Treasury Bonds
2 アメリカ合衆国 債券 6.125 2029/ 8/15 587,114,500 857,707,805 734,993,965 3.95
U.S. Treasury Bonds
3 アメリカ合衆国 債券 6.750 2026/ 8/15 455,481,000 601,339,396 535,474,851 2.87
U.S. Treasury Notes
4 アメリカ合衆国 債券 0.875 2026/ 6/30 535,523,600 538,677,107 500,714,566 2.69
Federal National Mortgage
5 アメリカ合衆国 債券 6.625 2030/11/15 358,671,000 511,933,822 470,310,293 2.52
Association
U.S. Treasury Bonds
6 アメリカ合衆国 債券 6.125 2027/11/15 344,064,400 454,741,269 409,759,196 2.20
7 U.S. Treasury Notes アメリカ合衆国 債券 1.250 2026/12/31 430,729,800 423,836,530 407,510,793 2.19
U.S. Treasury Bonds
8 アメリカ合衆国 債券 7.625 2025/ 2/15 217,310,700 281,915,853 248,277,475 1.33
U.S. Treasury Bonds
9 アメリカ合衆国 債券 1.125 2040/ 8/15 290,549,000 286,582,730 228,080,965 1.22
Government National Mortgage
10 アメリカ合衆国 債券 3.000 2043/ 4/1 225,053,095 224,488,910 222,574,000 1.19
Association Series 2022
Federal National Mortgage
11 アメリカ合衆国 債券 7.125 2030/ 1/15 142,912,000 210,955,567 188,682,658 1.01
Association
Federal Home Loan Mortgage
12 アメリカ合衆国 債券 6.250 2032/ 7/15 119,285,000 176,846,508 158,182,662 0.85
Corp.
Federal National Mortgage
13 アメリカ合衆国 債券 6.250 2029/ 5/15 120,037,000 161,705,404 148,561,960 0.80
Association
U.S. Treasury Bonds
14 アメリカ合衆国 債券 6.875 2025/ 8/15 100,000,000 127,390,625 114,062,500 0.61
Uniform Mortgage-Backed
15 アメリカ合衆国 債券 4.500 2041/ 4/1 102,044,610 107,541,589 105,871,283 0.57
Security Series 2022
Uniform Mortgage-Backed
16 アメリカ合衆国 債券 5.000 2042/ 4/1 100,692,824 108,244,786 105,869,059 0.57
Security Series 2022
U.S. Treasury Notes
17 アメリカ合衆国 債券 2.250 2024/11/15 91,790,800 96,724,390 91,274,477 0.49
Federal Home Loan Mortgage
18 アメリカ合衆国 債券 6.750 2031/ 3/15 65,181,000 92,908,165 86,652,675 0.47
Corp.
Banco Santander SA
19 スペイン 債券 5.179 2025/11/19 74,800,000 80,723,731 77,312,367 0.42
20 Energy Transfer LP アメリカ合衆国 債券 4.400 2027/ 3/15 71,587,000 72,577,772 72,998,564 0.39
Veritas US, Inc./Veritas
21 アメリカ合衆国 債券 7.500 2025/ 9/1 76,800,000 77,283,386 72,883,834 0.39
Bermuda Ltd.
NGL Energy Operating LLC/NGL
22 アメリカ合衆国 債券 7.500 2026/ 2/1 71,875,000 71,875,000 70,622,962 0.38
Energy Finance Corp.
Voya Financial, Inc.
23 アメリカ合衆国 債券 5.650 2053/ 5/15 68,904,000 71,844,477 69,268,883 0.37
Dominican Republic
24 ドミニカ共和国 債券 4.500 2030/ 1/30 75,271,000 75,119,891 69,122,300 0.37
International Bond
Bellemeade Re Ltd. Series
25 アメリカ合衆国 債券 2.407 2029/ 7/25 69,349,000 69,349,000 68,925,271 0.37
2019-3A, Class M1C
Legacy LifePoint Health LLC
26 アメリカ合衆国 債券 6.750 2025/ 4/15 64,710,000 64,909,162 66,886,927 0.36
(ⅱ)投資信託
投資
取得価格(米ドル) 時価(米ドル)
順位 銘柄名 国名 種類 口数 比率
単価 金額 単価 金額
(%)
AB SICAV I - Asia Income
Opportunities Portfolio -
1 ルクセンブルグ 投資信託 3,205,782 108.51 347,844,793 90.70 290,764,388 1.56
Class ZT
AB SICAV I - Global Income
2 ルクセンブルグ 投資信託 1,039,876 99.93 103,916,932 89.12 92,673,755 0.50
Portfolio - Class ZT
AB SICAV I-Sustainable Income
3 ルクセンブルグ 投資信託 856,251 99.27 85,000,000 93.83 80,341,997 0.43
Portfolio - Class S USD
AB SICAV I-Short Duration
4 ルクセンブルグ 投資信託 740,668 101.26 75,000,000 97.19 71,985,483 0.39
Income Portfolio - Class S
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② 投資不動産物件
該当事項なし(2022年3月末日現在) 。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2022年3月末日現在) 。
第三部 特別情報
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(1)アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(「投資顧問会社」)
(AllianceBernstein L.P.)
(中 略)
② 事業の内容
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーは、世界有数の投資運用会社で、 202 1 年9月末日 現
在、総額約 7,422 億米ドル(約 85.4 兆円)の資産を運用している。ABは、米国にその本部を置き、世界
26の国・地域、51都市に拠点を有する。
(後 略)
<訂正後>
(1)アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(「投資顧問会社」)
(AllianceBernstein L.P.)
(中 略)
② 事業の内容
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーは、世界有数の投資運用会社で、 2022年3月末日 現
在、総額約 7,354 億米ドル(約 90.0 兆円)の資産を運用している。ABは、米国にその本部を置き、世界
26の国・地域、51都市に拠点を有する。
(注)米ドルの円貨換算は、便宜上、株式会社三菱UFJ銀行の2022年3月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米
ドル=122.39円)による。
(後 略)
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監査報告書
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
のパートナー各位
財務書類の監査に関する報告
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令
上の要件に準拠して、アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・
エル(以下「当社」という。)の2021年12月31日現在の財政状態および同日に終了した年度の運
営実績について真実かつ公正な概観を与えているものと認める。
我々が行った監査
当社の財務書類は、以下により構成される。
・2021年12月31日現在の貸借対照表
・同日に終了した年度の損益計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およ
びルクセンブルグの金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以
下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監
査を行った。2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに基づく
我々の責任については、当報告書の「財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d ’
entreprises agréé )の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると
判断している。
我々は、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会によって公表された、
国際独立性を含む職業会計士のための国際倫理規程(以下「IESBA規程」という。)および
財務書類の監査に関する倫理規定に従って当社から独立した立場にある。我々は当該倫理規定に
従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
取締役会は、その他の情報に責任を負う。その他の情報は、経営報告書に記載される情報で構成
されているが、財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれていない。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対
していかなる形式の結論の保証も表明しない。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務書類に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または
我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われ
るかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示が
あるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報
告すべき事項はない。
財務書類に対する取締役会と統治責任者の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務
書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な
虚偽表示がない財務書類を作成するために取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責
任を負う。
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財務書類の作成において、取締役会は、当社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適
用される場合には、取締役会が当社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的に
それ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会
計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、当社の財務報告プロセスの監督に責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d ’ entreprises agréé )の責任
我々の監査目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行するこ
とである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブル
グについてCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見
することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独で
または全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的
に予想される場合に、重要とみなされる。
2016 年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環と
して、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識お
よび評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のため
の基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図
的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表
示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・当社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策
定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合
理性を評価する。
・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
当社が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に
関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に
達した場合、我々は当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、
当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書
の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、当社が継続企業
として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正な表
示を実現する方法で対象となる取引および事象を表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定
した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の法令上の要件に関する報告
経営報告書は、財務書類と一致し、かつ適用される法令上の要件に準拠して作成されている。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ルクセンブルグ、2022年3月29日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
リマ・アダス
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Audit report
To the Partners of
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Report on the audit of the annual accounts
Our opinion
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial position of AllianceBernstein
(Luxembourg) S.à r.l. (the “Company”) as at 31 December 2021, and of the results of its operations for the year then
ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of
the annual accounts.
What we have audited
The Company’s annual accounts comprise :
・ the balance sheet as at 31 December 2021;
・ the profit and loss account for the year then ended; and
・ the notes to the annual accounts, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du
Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by
the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the annual
accounts” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Company in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants,
including International Independence Standards, issued by the Internationl Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the annual accounts. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Managers is responsible for the other information. The other information comprises the information stated
in the management report but does not include the annual accounts and our audit report thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other information identified above
and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the annual accounts or our
knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of the Board of Managers and those charged with governance for the annual accounts
The Board of Managers is responsible for the preparation and fair presentation of the annual accounts in accordance with
Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts, and
for such internal control as the Board of Managers determines is necessary to enable the preparation of annual accounts
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Managers is responsible for assessing the Company’s ability to continue
as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless the Board of Managers either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Managers;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Managers’ use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the annual
accounts or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Company
to cease to continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including the disclosures, and
whether the annual accounts represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
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Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance with applicable legal
requirements.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 29 March 2022
Represented by
Rima Adas
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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