ミリオンインデックスポートフォリオバランスポートフォリオ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年8月8日      提出
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        ステファニー・ドゥルーズ
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目７番１号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷　昇
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      インデックスポートフォリオ
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           バランスポートフォリオ
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      インデックスポートフォリオ
      信託受益証券の金額】
                             1兆円を上限とします。
                           バランスポートフォリオ
                             1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        ミリオン
        　インデックスポートフォリオ
        　バランスポートフォリオ
        ・以下、上記を総称して、また各々を称して「ミリオン」、「ファンド」または「ポートフォリオ」と
         いうことがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ポートフォリオ毎に、             1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の基準価額とします。
        勤務先の事務局を通じて販売会社に入金された日を取得申込受付日とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        勤務先の事務局、         販売会社の照会先         にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2022年8月9日       から  2023年2月7日       までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
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        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、原則として勤務先の事務局を通じて給与天引きにより申込金額を支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、原則として勤務先の事務局を通じて販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
                          ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連動した投資成果をめざ
        インデックスポートフォリオ
                          して運用を行ないます。
                          ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連動した投資成果に、内
                          外公社債への投資による安定性を加味した運用を行ない、信
        バランスポートフォリオ
                          託財産の長期的成長と安定した収益の確保をはかることをめ
                          ざします。
      ②　ファンドの基本的性格

       ＜インデックスポートフォリオ＞
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇国内
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇インデックス型
        目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
        います。
       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ◇その他資産（投資信託証券（株式　一般））
        当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資
        対象資産（収益の源泉）」においては、「株式」に分類されます。
       ◇年１回
        目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇日本
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
        あるものをいいます。
       ◇ファミリーファンド
        目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
        を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
       ＜バランスポートフォリオ＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
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        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇国内
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇資産複合
        目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
        るものをいいます。
       ２）属性区分

       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ◇その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分固定型（株式、債券）））
        当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に対象を行ないます。よって、商品分
        類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
        「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
        については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
       ◇年１回
        目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇日本
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
        あるものをいいます。
       ◇ファミリーファンド
        目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
        を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
       上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
       ジ（http    s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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      ③　ファンドの特色
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      ④　信託金限度額
















       ・ 各ポートフォリオ毎          に、  2,000億円     を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        1987年11月27日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

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      ①　ファンドの仕組み
    ※1  ミリオンの事務局と販売会社の間における、ミリオンの申込み・入金・換金などに関する手続きを規定し











       ています。
    ※2  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※3  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2022年5月末      現在）

       １）資本金
         17,363百万円
       ２）沿革
         1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       ３）大株主の状況
             名　　称                   住　　所                所有株数        所有比率
       三井住友トラスト・ホール
                       東京都千代田区丸の内一丁目４番１号                       192,211,000株         97.562％
       ディングス株式会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

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       ＜インデックスポートフォリオ＞
       ・「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
       ・株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投
        資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。）は、原則として、信託財産の総額の                                                50 ％以下
        とします。
       ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
        水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
        ます。
       ＜バランスポートフォリオ＞
       ・「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券および内外の公社債を主要投資対象とします。
       ・「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券に投資することにより売買益を追求し、内外の公社
        債に投資することにより利息等収益の確保につとめます。
       ・株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投
        資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。）は、原則として、信託財産の総額の75％以下
        とします。
       ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
        水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
        ます。
    （２）【投資対象】

       ＜インデックスポートフォリオ＞
        「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）金銭債権
        ３）約束手形
        ４）為替手形
       ②　主として「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資するこ
         とができます。
        １）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
          定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
          をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
        ２）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）の証券の性質を有するもの
        ３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        ４）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ④　次の取引ができます。
        １）資金の借入
       ＜バランスポートフォリオ＞
        「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券および内外の公社債を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第17条お
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          よび第17条の2に定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
        ４）約束手形
        ５）為替手形
       ②　主として「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資するこ
         とができます。
        １）国債証券
        ２）地方債証券
        ３）特別の法律により法人の発行する債券
        ４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
          社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
          て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
          （会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
          みます。）に限ります。）
        ５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
        ６）コマーシャル・ペーパー
        ７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
        ８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
          外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
          類する証券
        ９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
        10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
       ④　次の取引ができます。
        １）先物取引等
        ２）スワップ取引
        ３）有価証券の貸付
        ４）外国為替予約取引
        ５）資金の借入
       ＜インデックス東証株式マザーファンド＞
        わが国の金融商品取引所上場株式                 を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第13条の2
          および第13条の4に定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
        ４）約束手形
        ５）為替手形
       ②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
                                 11/165


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        １）株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
        ２）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
          定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
          をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
        ３）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）の証券の性質を有するもの
        ４）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ④　次の取引ができます。
        １）先物取引等
        ２）スワップ取引
        ３）有価証券の貸付
       ◆投資対象とするマザーファンドの概要

       ＜インデックス東証株式マザーファンド＞
       運用の基本方針
          基本方針            わが国の長期的成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ
                              ＊
                     （東証株価指数）          の動きに連動する投資成果をめざします。
          主な投資対象            わが国の金融商品取引所上場株式                 を主要投資対象とします。
          投資方針            ・投資成果をＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きにできるだけ連動させるた
                      め、バーラ日本株式モデルに従い次のポートフォリオ管理を行ないます。
                      ① 投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行ないま
                        す。
                      ②資金の流出入に伴なう売買にあたっては、原則として買付の場合は時価
                        比率の高い銘柄から順に、売却の場合は時価比率の低い銘柄から順番に
                        行ないます。
                      ③株式の組入比率は、高位を保ちます。
                     ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下
                      とします。
                     ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
                      存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
                      生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式への投資割合には制限を設けません。
                     ・外貨建資産への投資は行ないません。
                     ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                      ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                      えないものとします。
                     ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
                      となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
                      該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            ありません。
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                     信託財産に関する租税など。
                     ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
          信託期間            無期限（1986年10月22日設定）
          決算日            毎年10月21日（休業日の場合は翌営業日）
       ＊ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性
        を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので
        す。
        ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸに係る標章または商標は、株式会社                                      ＪＰＸ   総研または株式会社          Ｊ
        ＰＸ  総研の関連会社（以下「             ＪＰＸ   」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
        などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸに係る標章または商標に関するすべ
        ての権利は      ＪＰＸ   が有します。       ＪＰＸ   は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中
        断に対し、責任を負いません。当ファンドは、                         ＪＰＸ   により提供、保証または販売されるものではな
        く、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても                                            ＪＰＸ   は責任を負
        いません。
    （３）【運用体制】

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    ※上記体制は       2022年5月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。









    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
       １）分配対象額の範囲
         経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
       ２）分配対象額についての分配方針
         利子・配当等収益を中心に分配を行ないますが、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向な
         どを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
       ３）留保益の運用方針
         収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
         を行ないます。
     ②　収益分配金の支払い
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
    （５）【投資制限】

     ①　約款に定める投資制限
       ＜インデックスポートフォリオ＞
       １）「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券への投資割合には制限を設けません。
       ２）外貨建資産への投資は行ないません。
       ３）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
         資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
         ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
         のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
         イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
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           囲内
         ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         ハ）借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
         ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
           弁される日からその翌営業日までとします。
       ４）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       ＜バランスポートフォリオ＞
       １）「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未
         満とします。
       ２）同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予
         約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
         あらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定め
         がある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ３）外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       ４）信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
         ける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証
         券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証
         券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
         の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることがで
         きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
         イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
           る有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
           券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受け取る組
           入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および
           償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金
           および償還金等ならびに約款第14条第２項第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額
           の範囲内とします。
         ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、約款で規定する全オプション取
           引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない
           範囲内とします。
       ５）信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にか
         かる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を
         次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合
           わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
           わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
           取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する全オ
           プション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を
           上回らない範囲内とします。
       ６）信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にか
         かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
           金利商品（信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第
           14条第２項第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されるものをいい、以下「ヘッジ対象金利
           商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
           でに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第14条第２項第１号から
           第４号に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内
           とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上
           の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月ま
           でに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債
           権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には
           外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金およ
           び償還金等を加えた額を限度とします。
         ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
           取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する
           全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
           ５％を上回らない範囲内とします。
       ７）信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
         め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換
         する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワッ
         プ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
         りません。スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
         とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
         した額との合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
         す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
         社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
       ９）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
         資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
         ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
         のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
         イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
           囲内
         ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         ハ）借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
         ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
           弁される日からその翌営業日までとします。
       10）  デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       11）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
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       ＜インデックス東証株式マザーファンド＞
       １）株式への投資割合には制限を設けません。
       ２）投資することを指図する株式は、金融商品取引所が開設する市場に上場されている株式等の発行会社
         の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありませ
         ん。
       ３）外貨建資産への投資は行ないません。
       ４）信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
         ける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同
         じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。
         以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものを
         いいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証
         券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をする
         ことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
         イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
           る有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
           券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受け取る組
           入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに
           受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第10条第２項第１号から第４
           号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、約款で規定する全オプション取
           引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない
           範囲内とします。
       ５）信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にか
         かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこ
         れらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
           金利商品（信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第
           10条第２項第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されるものをいい、以下「ヘッジ対象金利
           商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
           でに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第10条第２項第１号から
           第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
           取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する
           全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
           ５％を上回らない範囲内とします。
       ６）信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利また
         は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
         す。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契
         約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該
         信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあ
         たっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超え
         ないものとします。
       ７）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸付の指図をすることができます。
         株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
         の50％を超えないものとします。
       ８）  デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ９）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
                                 18/165


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ととします。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        ＜インデックスポートフォリオ＞
         当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリ
         スクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財
         務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ①　価格変動リスク
           一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変
           動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドに
           おいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリス
           クがあります。
        ②　流動性リスク
           市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大き
           さに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに
           売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、
           その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③　信用リスク
         ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
           重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行
           体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価
           額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、
           上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れ                          が生じた場合       や廃止となる場合も発行体の株式
           などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
           が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下
           落する要因となります。
        ＜ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）と基準価額の主なカイ離要因＞

         当ファンドは、基準価額の変動率をＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の変動率に一致させることをめざし
         ますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではあり
         ません。
         ・ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行
           なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるこ
           と、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
         ・組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
         ・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きとＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
           の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
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        ＜バランスポートフォリオ＞
         当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリ
         スクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に株式および債券を実質的な投資対象としますので、株式および債券の価格の下落
         や、株式および債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
         被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
         ります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ①　価格変動リスク
         ・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
           します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにお
           いては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスク
           があります。
         ・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
           は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
           は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
        ②　流動性リスク
           市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大き
           さに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに
           売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、
           その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③　信用リスク
         ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
           重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行
           体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価
           額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、
           上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れ                          が生じた場合       や廃止となる場合も発行体の株式
           などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
         ・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
           予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
           す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じ
           た場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
         ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
           が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下
           落する要因となります。
        ④　為替変動リスク
           外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
           ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
        ＜その他の留意事項＞

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
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         換金の取り扱いを停止することもあります。
        ・投資対象とする投資信託証券に関する事項
         ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資
         する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
         投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
         合があります。
        ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
         一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
         に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
         基準価額が大きく変動する可能性があります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                                                委託会
         社またはその関連会社            が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、               委託会社またはその関連会社               が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性や          インデックスと基準価額がカイ離する可能性                       があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
    （２）リスク管理体制

    ■全社的リスク管理









     当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
     全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
     状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
     いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
     役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
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     は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク                       （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
     リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む）                             など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
     重 要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
     ます。
    ■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
     ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク                                （ 流動性リスク       を含む）     の管理状況をモニタ
     リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
     報告し、運用リスク          （ 流動性リスク       を含む）     の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
     原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
     い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
    ■法令など遵守状況のモニタリング
     運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
     行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
     指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
    ※上記体制は       2022年5月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について












    東証株価指数（TOPIX、配当込）

    当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
    マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は                                                   株式会社
    ＪＰＸ   総研または株式会社          ＪＰＸ   総研の関連会社        に帰属します。
    MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
    たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                           Inc.   に帰属します。
    MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
    す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                      Inc.   に帰属します。
    NOMURA-BPI国債

    当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
    お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
    象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
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    負いません。
    FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

    当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
    JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

    当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
    した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                            Morgan    Securities      LLC
    に帰属します。
    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

     ①　換金手数料
        ありません。
     ②　信託財産留保額
        ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ＜インデックスポートフォリオ＞
     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       0.539％    （税抜   0.49％   ）の率
        を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
             合計            委託会社             販売会社             受託会社
             0.49％             0.22％             0.22％             0.05％
                 委託した資金の運用の対価

          委託会社
                 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供な
          販売会社
                 どの対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、                                日々計上され、        毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
     ＜バランスポートフォリオ＞

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       0.572％    （税抜   0.52％   ）の率
        を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
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        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
             合計            委託会社             販売会社             受託会社
             0.52％             0.22％             0.22％             0.08％
                 委託した資金の運用の対価

          委託会社
                 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供な
          販売会社
                 どの対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、                                日々計上され、        毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用  およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
        ら支払います。
        ①　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
          用。
        ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
        ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用
          （「バランスポートフォリオ」のみ）、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の
          利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
        ＜投資対象とするマザーファンドに係る費用＞

        ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
        ・信託事務の処理に要する諸費用
        ・信託財産に関する租税　など
        ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        ＊ 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（                              配当控除の適用があります。               ）のいずれか
         を選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
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         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ②　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ③　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は     2022年8月8日       現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
     更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
     ます。
    ５【運用状況】

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    【インデックスポートフォリオ】

    以下の運用状況は2022年             5月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             9,113,086,922              99.91
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―               8,224,561            0.09
                合計（純資産総額）                            9,121,311,483             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
    日本    親投資信託受     インデックス東証株式マザーファン              4,374,981,720         2.1660    9,476,210,406         2.0830    9,113,086,922     99.91
         益証券    ド
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.91
                 合　　計                                99.91
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第25計算期間末          (2012年11月      7日)         7,945         7,958        0.3085         0.3090
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      第26計算期間末          (2013年11月      7日)         11,931         11,943         0.4906         0.4911
      第27計算期間末          (2014年11月      7日)         12,764         12,776         0.5660         0.5665
      第28計算期間末          (2015年11月      9日)         12,726         12,735         0.6615         0.6620
      第29計算期間末          (2016年11月      7日)         10,507         10,516         0.5690         0.5695
      第30計算期間末          (2017年11月      7日)         12,193         12,201         0.7599         0.7604
      第31計算期間末          (2018年11月      7日)         10,188         10,195         0.6952         0.6957
      第32計算期間末          (2019年11月      7日)         10,181         10,188         0.7201         0.7206
      第33計算期間末          (2020年11月      9日)         9,387         9,393        0.7182         0.7187
      第34計算期間末          (2021年11月      8日)         9,766         9,771        0.8723         0.8728
                  2021年    5月末日          9,456          ―       0.8230           ―
                      6月末日          9,522          ―       0.8315           ―
                      7月末日          9,287          ―       0.8123           ―
                      8月末日          9,535          ―       0.8367           ―
                      9月末日          9,805          ―       0.8720           ―
                  　　　10月末日             9,630          ―       0.8588           ―
                  　　　11月末日             9,242          ―       0.8260           ―
                  　　　12月末日             9,529          ―       0.8531           ―
                  2022年    1月末日          9,039          ―       0.8110           ―
                      2月末日          8,973          ―       0.8064           ―
                      3月末日          9,335          ―       0.8397           ―
                      4月末日          9,063          ―       0.8184           ―
                      5月末日          9,121          ―       0.8235           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第25期        2011年11月      8日～2012年11月        7日                           0.0005
         第26期        2012年11月      8日～2013年11月        7日                           0.0005
         第27期        2013年11月      8日～2014年11月        7日                           0.0005
         第28期        2014年11月      8日～2015年11月        9日                           0.0005
         第29期        2015年11月10日～2016年11月              7日                           0.0005
         第30期        2016年11月      8日～2017年11月        7日                           0.0005
         第31期        2017年11月      8日～2018年11月        7日                           0.0005
         第32期        2018年11月      8日～2019年11月        7日                           0.0005
         第33期        2019年11月      8日～2020年11月        9日                           0.0005
         第34期        2020年11月10日～2021年11月              8日                           0.0005
        当中間期        2021年11月      9日～2022年      5月  8日                             ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

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         第25期        2011年11月      8日～2012年11月        7日                            0.06
         第26期        2012年11月      8日～2013年11月        7日                            59.19
         第27期        2013年11月      8日～2014年11月        7日                            15.47
         第28期        2014年11月      8日～2015年11月        9日                            16.96
         第29期        2015年11月10日～2016年11月              7日                           △13.91
         第30期        2016年11月      8日～2017年11月        7日                            33.64
         第31期        2017年11月      8日～2018年11月        7日                           △8.45
         第32期        2018年11月      8日～2019年11月        7日                            3.65
         第33期        2019年11月      8日～2020年11月        9日                           △0.19
         第34期        2020年11月10日～2021年11月              8日                            21.53
        当中間期        2021年11月      9日～2022年      5月  8日                           △5.40
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第25期        2011年11月      8日～2012年11月        7日            1,098,402,396            1,156,956,048
         第26期        2012年11月      8日～2013年11月        7日             726,814,196           2,160,223,460
         第27期        2013年11月      8日～2014年11月        7日             540,447,887           2,308,575,579
         第28期        2014年11月      8日～2015年11月        9日             397,656,514           3,710,414,810
         第29期        2015年11月10日～2016年11月              7日             404,194,947           1,174,901,250
         第30期        2016年11月      8日～2017年11月        7日             324,013,392           2,744,057,822
         第31期        2017年11月      8日～2018年11月        7日             240,808,421           1,634,396,234
         第32期        2018年11月      8日～2019年11月        7日             252,391,538            768,201,863
         第33期        2019年11月      8日～2020年11月        9日             226,616,601           1,294,592,956
         第34期        2020年11月10日～2021年11月              8日             170,327,435           2,044,549,305
        当中間期        2021年11月      9日～2022年      5月  8日             72,711,424           196,857,571
    【バランスポートフォリオ】

    以下の運用状況は2022年             5月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

             地方債証券                  日本               54,447,390            26.34
           親投資信託受益証券                    日本              102,241,984            49.46
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―              50,016,530            24.20
                合計（純資産総額）                              206,705,904            100.00
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    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
    日本    親投資信託    インデックス東証         49,084,006        2.1730     106,659,546        2.0830     102,241,984       ―   ―   49.46
        受益証券    株式マザーファン
            ド
    日本    地方債証券    平成２４年度第１         18,000,000        100.54     18,097,490        100.54     18,097,490     0.678  2023/3/22     8.76
            ０回静岡県公募公
            債
    日本    地方債証券    第４０１回大阪府         15,000,000        101.85     15,278,400        101.45     15,218,250     0.477  2025/10/29     7.36
            公募公債（１０
            年）
    日本    地方債証券    平成２６年度第１         11,000,000        101.50     11,165,110        101.18     11,130,350     0.495  2024/11/28     5.38
            回滋賀県公募公債
    日本    地方債証券    平成３０年度第１         10,000,000        100.03     10,003,900        100.01     10,001,300     0.020  2023/10/31     4.84
            回鹿児島県公募公
            債（５年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                26.34
              親投資信託受益証券                                  49.46
                 合　　計                                75.80
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第25計算期間末          (2012年11月      7日)           366         366       0.6377         0.6382
      第26計算期間末          (2013年11月      7日)           436         437       0.8067         0.8072
      第27計算期間末          (2014年11月      7日)           382         382       0.8619         0.8624
      第28計算期間末          (2015年11月      9日)           322         322       0.9300         0.9305
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      第29計算期間末          (2016年11月      7日)           271         271       0.8629         0.8634
      第30計算期間末          (2017年11月      7日)           268         268       0.9920         0.9925
      第31計算期間末          (2018年11月      7日)           218         218       0.9443         0.9448
      第32計算期間末          (2019年11月      7日)           217         217       0.9565         0.9570
      第33計算期間末          (2020年11月      9日)           213         213       0.9545         0.9550
      第34計算期間末          (2021年11月      8日)           212         213       1.0465         1.0470
                  2021年    5月末日           208         ―       1.0191           ―
                      6月末日           209         ―       1.0238           ―
                      7月末日           204         ―       1.0110           ―
                      8月末日           208         ―       1.0258           ―
                      9月末日           212         ―       1.0474           ―
                  　　　10月末日              211         ―       1.0388           ―
                  　　　11月末日              205         ―       1.0177           ―
                  　　　12月末日              208         ―       1.0335           ―
                  2022年    1月末日           203         ―       1.0070           ―
                      2月末日           203         ―       1.0034           ―
                      3月末日           208         ―       1.0257           ―
                      4月末日           206         ―       1.0121           ―
                      5月末日           206         ―       1.0144           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第25期        2011年11月      8日～2012年11月        7日                           0.0005
         第26期        2012年11月      8日～2013年11月        7日                           0.0005
         第27期        2013年11月      8日～2014年11月        7日                           0.0005
         第28期        2014年11月      8日～2015年11月        9日                           0.0005
         第29期        2015年11月10日～2016年11月              7日                           0.0005
         第30期        2016年11月      8日～2017年11月        7日                           0.0005
         第31期        2017年11月      8日～2018年11月        7日                           0.0005
         第32期        2018年11月      8日～2019年11月        7日                           0.0005
         第33期        2019年11月      8日～2020年11月        9日                           0.0005
         第34期        2020年11月10日～2021年11月              8日                           0.0005
        当中間期        2021年11月      9日～2022年      5月  8日                             ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第25期        2011年11月      8日～2012年11月        7日                           △0.33
         第26期        2012年11月      8日～2013年11月        7日                            26.58
         第27期        2013年11月      8日～2014年11月        7日                            6.90
                                 31/165

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         第28期        2014年11月      8日～2015年11月        9日                            7.96
         第29期        2015年11月10日～2016年11月              7日                           △7.16
         第30期        2016年11月      8日～2017年11月        7日                            15.02
         第31期        2017年11月      8日～2018年11月        7日                           △4.76
         第32期        2018年11月      8日～2019年11月        7日                            1.34
         第33期        2019年11月      8日～2020年11月        9日                           △0.16
         第34期        2020年11月10日～2021年11月              8日                            9.69
        当中間期        2021年11月      9日～2022年      5月  8日                           △2.91
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第25期        2011年11月      8日～2012年11月        7日             21,493,518            42,290,225
         第26期        2012年11月      8日～2013年11月        7日             14,701,201            47,759,106
         第27期        2013年11月      8日～2014年11月        7日             11,634,468           109,900,290
         第28期        2014年11月      8日～2015年11月        9日              9,591,772           106,409,569
         第29期        2015年11月10日～2016年11月              7日              9,326,069           41,548,116
         第30期        2016年11月      8日～2017年11月        7日              7,480,324           50,984,226
         第31期        2017年11月      8日～2018年11月        7日              6,405,223           46,051,030
         第32期        2018年11月      8日～2019年11月        7日              6,506,949           10,601,618
         第33期        2019年11月      8日～2020年11月        9日              7,044,581           10,651,253
         第34期        2020年11月10日～2021年11月              8日              5,792,929           25,835,192
        当中間期        2021年11月      9日～2022年      5月  8日              2,692,897            2,423,536
    （参考）

    インデックス東証株式マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             5月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             9,017,944,130              97.85
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―              197,847,681             2.15
                合計（純資産総額）                            9,215,791,811             100.00
    その他の資産の投資状況

                                 32/165


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        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
      株価指数先物取引           買建         日本                171,810,000                 1.86
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
    日本     株式   トヨタ自動車           輸送用機       169,700      1,983.51     336,601,647        2,122.50     360,188,250     3.91
                        器
    日本     株式   ソニーグループ           電気機器       22,500     12,630.68      284,190,500       12,115.00      272,587,500     2.96
    日本     株式   キーエンス           電気機器        3,300     66,263.93      218,671,000       51,590.00      170,247,000     1.85
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      212,200       654.80     138,948,560        729.70     154,842,340     1.68
            ル・グループ
    日本     株式   日本電信電話           情報・通       38,600      3,197.65     123,429,600        3,911.00     150,964,600     1.64
                        信業
    日本     株式   東京エレクトロン           電気機器        2,300     49,428.26      113,685,000       58,980.00      135,654,000     1.47
    日本     株式   リクルートホールディング           サービス       25,200      7,072.98     178,239,096        4,734.00     119,296,800     1.29
            ス            業
    日本     株式   日立製作所           電気機器       17,300      6,679.86     115,561,600        6,725.00     116,342,500     1.26
    日本     株式   ＫＤＤＩ           情報・通       25,700      3,749.01      96,349,800       4,486.00     115,290,200     1.25
                        信業
    日本     株式   任天堂           その他製        2,000     50,060.00      100,120,000       57,420.00      114,840,000     1.25
                        品
    日本     株式   ソフトバンクグループ           情報・通       21,100      6,530.32     137,789,800        5,379.00     113,496,900     1.23
                        信業
    日本     株式   三菱商事           卸売業       24,300      3,572.10      86,802,030       4,433.00     107,721,900     1.17
    日本     株式   信越化学工業           化学       5,700     19,145.00      109,126,500       18,335.00      104,509,500     1.13
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品       28,200      3,223.53      90,903,700       3,703.00     104,424,600     1.13
    日本     株式   ＨＯＹＡ           精密機器        6,900     16,938.18      116,873,500       13,810.00      95,289,000     1.03
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       23,500      3,872.00      90,992,000       3,922.00      92,167,000     1.00
            ループ
    日本     株式   第一三共           医薬品       26,800      2,734.31      73,279,508       3,419.00      91,629,200     0.99
    日本     株式   本田技研工業           輸送用機       26,900      3,416.00      91,890,400       3,187.00      85,730,300     0.93
                        器
    日本     株式   ダイキン工業           機械       4,100     25,396.00      104,123,600       20,685.00      84,808,500     0.92
    日本     株式   三井物産           卸売業       26,200      2,587.50      67,792,500       3,232.00      84,678,400     0.92
    日本     株式   村田製作所           電気機器       10,000      8,509.00      85,090,000       8,300.00      83,000,000     0.90
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業       21,900      3,262.00      71,437,800       3,695.00      80,920,500     0.88
    日本     株式   ソフトバンク           情報・通       53,300      1,536.59      81,900,256       1,480.00      78,884,000     0.86
                        信業
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       10,300      6,094.00      62,768,200       7,466.00      76,899,800     0.83
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       1,100     66,029.09      72,632,000       66,610.00      73,271,000     0.80
    日本     株式   オリエンタルランド           サービス        3,800     17,989.35      68,359,530       19,200.00      72,960,000     0.79
                        業
    日本     株式   日本電産           電気機器        8,400     12,491.53      104,928,852        8,679.00      72,903,600     0.79
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       12,500      4,773.00      59,662,500       5,410.00      67,625,000     0.73
            ングス
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業       43,400      1,555.50      67,508,700       1,519.00      65,924,600     0.72
            ループ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   ファナック           電気機器        3,100     24,370.00      75,547,000       21,105.00      65,425,500     0.71
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.36
                    建設業                             2.08
                    食料品                             3.15
                    繊維製品                             0.43
                    パルプ・紙                             0.18
                    化学                             6.25
                    医薬品                             5.07
                    石油・石炭製品                             0.52
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.70
                    鉄鋼                             0.83
                    非鉄金属                             0.75
                    金属製品                             0.59
                    機械                             5.29
                    電気機器                            17.93
                    輸送用機器                             7.80
                    精密機器                             2.68
                    その他製品                             2.37
                    電気・ガス業                             1.21
                    陸運業                             2.88
                    海運業                             0.67
                    空運業                             0.42
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             8.77
                    卸売業                             5.59
                    小売業                             4.01
                    銀行業                             5.05
                    証券、商品先物取引業                             0.72
                    保険業                             2.21
                    その他金融業                             1.14
                    不動産業                             1.94
                    サービス業                             5.29
       合　　計                                         97.85
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物　２０２２年            買建      9日本円        174,089,950       171,810,000      1.86
      取引              ０６月
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
       ・原則として、勤務先の事務局を通じて、販売会社所定の方法でお申し込みください。
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       ・原則として、勤務先の事務局を通じて給与天引きで行なわれるため、販売会社に入金された日を取得申
        込受付日とします。
    （２）申込金額
        取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （３）申込単位
        勤務先の事務局、         販売会社の照会先         にお問い合わせください。
    （４）申込代金の支払い
        原則として、勤務先の事務局を通じて販売会社にお支払いいただきます。
    （ ５ ）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
        とができます。
        ※金融商品取引法第２条第              16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    ＜解約請求による換金＞
    （１）解約の請求
        勤務先の事務局を通じて解約の請求をしていただきます。
    （２）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （３）解約価額
        解約請求受付日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （４）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から                   解約に係る所定の税金           を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （５）解約単位
        １口単位
        ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、勤務先の事務局または販売会社
         にお問い合わせください。
    （６）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して４営業日目からお支払いします。
    （ ７ ）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
        きは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
        す。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                  当日  の解約請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ＜買取請求による換金＞

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    （ １ ）買取りの請求
    　　　勤務先の事務局を通じて買取りの請求をしていただきます。
    （ ２ ）買取制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の買取
        りには受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ
        さい。
    （ ３ ）買取価額
        買取請求受付日の基準価額から、当該買取りを行なう販売会社に係る源泉徴収税額に相当する金額を控
        除した価額となります。なお、一定の要件の下では、買取請求受付日の基準価額となります。詳しく
        は、販売会社にお問い合わせください。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （ ４ ）手取額
        １口当たりの手取額は、当該買取価額となります。
    （ ５ ）買取単位
        １口単位
        ※販売会社によっては、買取単位が異なる場合があります。詳しくは、勤務先の事務局または販売会社
         にお問い合わせください。
    （ ６ ）受付の中止および取消
       ・販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
        きは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すこ
        とができます。
       ・買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産  （受入担保金代用有価証券を除きます。）                      を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。      なお、ファンドは         １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
     ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
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         インデックスポートフォリオ                  ◇マザーファンド受益証券
                            基準価額計算日の基準価額で評価します。
                           ◇国内上場株式
                            原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所
                            の最終相場で評価します。
         バランスポートフォリオ                  ◇マザーファンド受益証券
                            基準価額計算日の基準価額で評価します。
                           ◇国内上場株式
                            原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所
                            の最終相場で評価します。
                           ◇公社債（国内・外国）
                                           ＊
                            原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額
                            で評価します。
                            ａ）日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                            ｂ）金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の
                              法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいい
                              ます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きま
                              す。）
                            ｃ）価格情報会社の提供する価額
                            ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法
                             により評価することができます。
                            ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日
                             とします。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と

        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
     ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限とします（         1987年11月27日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年11月８日から翌年11月７日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
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         ができます。
        ＜インデックスポートフォリオ＞
         イ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ロ）対象インデックスが改廃の場合
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
        ＜バランスポートフォリオ＞
         イ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ロ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       ３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③ 　信託約款の変更
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
         社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       ３）この信託約款の変更             に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
         「異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
     ④　異議の申立て
       １）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       ２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       ３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
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     ⑤　公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、        毎期決算後および償還後             に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    ＜インデックスポートフォリオ＞
    ＜バランスポートフォリオ＞
    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

        令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期計算期間（2020年11月10日か

        ら2021年11月       8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
    １【財務諸表】

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    【インデックスポートフォリオ】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第33期               第34期
                                 2020年11月      9日現在         2021年11月      8日現在
     資産の部
       流動資産
                                        84,370,205               89,580,335
        コール・ローン
                                      9,416,916,044               9,764,564,850
        親投資信託受益証券
                                        4,172,077               1,364,283
        未収入金
                                      9,505,458,326               9,855,509,468
        流動資産合計
                                      9,505,458,326               9,855,509,468
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        6,535,141               5,598,030
        未払収益分配金
                                        34,878,965                2,343,824
        未払解約金
                                        4,023,525               4,273,559
        未払受託者報酬
                                        72,424,571               76,925,218
        未払委託者報酬
                                            61               48
        未払利息
                                         201,116               213,619
        その他未払費用
                                       118,063,379                89,354,298
        流動負債合計
                                       118,063,379                89,354,298
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      13,070,282,130               11,196,060,260
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 3,682,887,183              △ 1,429,905,090
                                      2,274,004,168               3,224,063,371
          （分配準備積立金）
                                      9,387,394,947               9,766,155,170
        元本等合計
                                      9,387,394,947               9,766,155,170
       純資産合計
                                      9,505,458,326               9,855,509,468
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第33期               第34期
                                 自　2019年11月        8日       自　2020年11月10日
                                 至　2020年11月        9日       至　2021年11月        8日
     営業収益
                                            27               78
       受取利息
                                       108,094,208              2,054,710,777
       有価証券売買等損益
                                       108,094,235              2,054,710,855
       営業収益合計
     営業費用
                                          12,849                5,508
       支払利息
                                        8,067,849               8,466,078
       受託者報酬
                                       145,223,485               152,391,629
       委託者報酬
                                         403,320               423,189
       その他費用
                                       153,707,503               161,286,404
       営業費用合計
                                                     1,893,424,451
                                       △ 45,613,268
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,893,424,451
                                       △ 45,613,268
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,893,424,451
                                       △ 45,613,268
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      178,570,079
                                       △ 37,198,244
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 3,956,980,623              △ 3,682,887,183
                                       362,644,534               575,440,882
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       362,644,534               575,440,882
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                        73,600,929               31,715,131
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        73,600,929               31,715,131
       額
                                        6,535,141               5,598,030
     分配金
                                     △ 3,682,887,183              △ 1,429,905,090
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年11月8日から翌年11月7日までとなってお
      なる事項                 ります。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）
                      が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当
                      日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、
                      当計算期間は2020年11月10日から2021年11月                     8日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第33期             第34期

                                    2020年11月      9日現在        2021年11月      8日現在
    １.   期首元本額                                14,138,258,485円             13,070,282,130円
       期中追加設定元本額                                 226,616,601円             170,327,435円
       期中一部解約元本額                                1,294,592,956円              2,044,549,305円
    ２.   受益権の総数                                13,070,282,130口             11,196,060,260口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                3,682,887,183円              1,429,905,090円
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第33期                            第34期

              自  2019年11月      8日                     自  2020年11月10日
              至  2020年11月      9日                     至  2021年11月      8日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  計算期末における費用控除後の                        0円   A  計算期末における費用控除後の                        0円
       配当等収益                            配当等収益
     B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後、繰越欠損金補填後                  1,309,631,325円
       の有価証券売買等損益                            の有価証券売買等損益
      C   信託約款に定める収益調整金                  1,702,878,166円          C   信託約款に定める収益調整金                  1,486,589,180円
     D  信託約款に定める分配準備積立                  2,280,539,309円         D  信託約款に定める分配準備積立                  1,920,030,076円
       金                            金
     E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                  3,983,417,475円         E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                  4,716,250,581円
     F  分配対象収益(1万口当たり)                      3,047円     F  分配対象収益(1万口当たり)                      4,212円
      G   分配金額                    6,535,141円        G   分配金額                    5,598,030円
     H  分配金額(1万口当たり)                        5円   H  分配金額(1万口当たり)                        5円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                              第33期                   第34期
                            自  2019年11月      8日            自  2020年11月10日
                            至  2020年11月      9日            至  2021年11月      8日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              第33期                   第34期

                           2020年11月      9日現在             2021年11月      8日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      該当事項はありません。                            同左
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

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    第33期（2020年11月           9日現在）
    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    親投資信託受益証券                                                   223,578,560

              合計                                         223,578,560

    第34期（2021年11月           8日現在）

    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    親投資信託受益証券                                                  1,862,682,315

              合計                                        1,862,682,315

    （関連当事者との取引に関する注記）


    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

                 第33期                            第34期

              2020年11月      9日現在                      2021年11月      8日現在
    1口当たり純資産額                        0.7182円    1口当たり純資産額                        0.8723円
    (1万口当たり純資産額)                       (7,182円)     (1万口当たり純資産額)                       (8,723円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

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    親投資信託受益        インデックス東証株式マザーファンド                           4,466,864,067            9,764,564,850
    証券
                   合計                    4,466,864,067            9,764,564,850
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【バランスポートフォリオ】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第33期               第34期
                                 2020年11月      9日現在         2021年11月      8日現在
     資産の部
       流動資産
                                        52,717,478               52,712,505
        コール・ローン
                                        54,824,130               54,614,090
        地方債証券
                                       107,693,399               107,506,555
        親投資信託受益証券
                                          42,818               42,134
        未収利息
                                       215,277,825               214,875,284
        流動資産合計
                                       215,277,825               214,875,284
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         111,785               101,764
        未払収益分配金
                                          93,025               93,519
        未払受託者報酬
                                        1,675,571               1,684,503
        未払委託者報酬
                                            38               28
        未払利息
                                          4,605               4,618
        その他未払費用
                                        1,885,024               1,884,432
        流動負債合計
                                        1,885,024               1,884,432
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       223,571,562               203,529,299
        元本
        剰余金
                                                       9,461,553
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 10,178,761
                                        25,581,671               34,724,773
          （分配準備積立金）
                                       213,392,801               212,990,852
        元本等合計
                                       213,392,801               212,990,852
       純資産合計
                                       215,277,825               214,875,284
     負債純資産合計
                                 50/165









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第33期               第34期
                                 自　2019年11月        8日       自　2020年11月10日
                                 至　2020年11月        9日       至　2021年11月        8日
     営業収益
                                         246,495               249,452
       受取利息
                                        2,942,853               23,206,824
       有価証券売買等損益
                                        3,189,348               23,456,276
       営業収益合計
     営業費用
                                          14,297                6,235
       支払利息
                                         184,052               186,258
       受託者報酬
                                        3,315,124               3,354,962
       委託者報酬
                                          9,232               9,203
       その他費用
                                        3,522,705               3,556,658
       営業費用合計
                                                       19,899,618
                                        △ 333,357
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       19,899,618
                                        △ 333,357
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       19,899,618
                                        △ 333,357
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,404,604
                                        △ 210,060
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 9,888,055              △ 10,178,761
                                         467,009              1,247,064
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         467,009              1,166,470
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                         80,594
                                            -
       額
                                         522,633
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         522,633
                                                           -
       額
                                         111,785               101,764
     分配金
                                                       9,461,553
                                       △ 10,178,761
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  地方債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年11月8日から翌年11月7日までとなってお
      なる事項                 ります。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）
                      が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当
                      日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、
                      当計算期間は2020年11月10日から2021年11月                     8日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第33期             第34期

                                    2020年11月      9日現在        2021年11月      8日現在
    １.   期首元本額                                 227,178,234円             223,571,562円
       期中追加設定元本額                                  7,044,581円             5,792,929円
       期中一部解約元本額                                  10,651,253円             25,835,192円
    ２.   受益権の総数                                 223,571,562口             203,529,299口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                  10,178,761円                  －円
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第33期                            第34期

              自  2019年11月      8日                     自  2020年11月10日
              至  2020年11月      9日                     至  2021年11月      8日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  計算期末における費用控除後の                        0円   A  計算期末における費用控除後の                     203,202円
       配当等収益                            配当等収益
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     B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後、繰越欠損金補填後                   11,969,130円
       の有価証券売買等損益                            の有価証券売買等損益
      C   信託約款に定める収益調整金                   33,989,225円        C   信託約款に定める収益調整金                   31,576,641円
     D  信託約款に定める分配準備積立                   25,693,456円       D  信託約款に定める分配準備積立                   22,654,205円
       金                            金
     E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                   59,682,681円       E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                   66,403,178円
     F  分配対象収益(1万口当たり)                      2,669円     F  分配対象収益(1万口当たり)                      3,262円
      G   分配金額                     111,785円       G   分配金額                     101,764円
     H  分配金額(1万口当たり)                        5円   H  分配金額(1万口当たり)                        5円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第33期                   第34期

                            自  2019年11月      8日            自  2020年11月10日
                            至  2020年11月      9日            至  2021年11月      8日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              第33期                   第34期

                           2020年11月      9日現在             2021年11月      8日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                                 53/165


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                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      該当事項はありません。                            同左
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    第33期（2020年11月           9日現在）
    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    地方債証券                                                    △257,610

    親投資信託受益証券                                                    4,504,980

              合計                                          4,247,370

    第34期（2021年11月           8日現在）

    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    地方債証券                                                    △210,040

    親投資信託受益証券                                                   20,507,883

              合計                                          20,297,843

    （関連当事者との取引に関する注記）


    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

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                 第33期                            第34期
              2020年11月      9日現在                      2021年11月      8日現在
    1口当たり純資産額                        0.9545円    1口当たり純資産額                        1.0465円
    (1万口当たり純資産額)                       (9,545円)     (1万口当たり純資産額)                       (10,465円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

    地方債証券        第４０１回大阪府公募公債（１０年）                             15,000,000            15,278,400

            平成２４年度第１０回静岡県公募公債                             18,000,000            18,166,680

            平成２６年度第１回滋賀県公募公債                             11,000,000            11,165,110

            平成３０年度第１回鹿児島県公募公債（５年）                             10,000,000            10,003,900

    地方債証券      合計

                                        54,000,000            54,614,090
    親投資信託受益        インデックス東証株式マザーファンド                             49,179,577           107,506,555

    証券
    親投資信託受益証券          合計

                                        49,179,577           107,506,555
                   合計                     103,179,577            162,120,645

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

      「インデックスポートフォリオ」「バランスポートフォリオ」は、「インデックス東証株式マザーファン


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    ド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託
    です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
    （参考）

    インデックス東証株式マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                 2020年11月      9日現在         2021年11月      8日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 993,497               806,211
        コール・ローン                                58,507,336               47,909,393
        株式                              9,358,426,120               9,744,487,560
        派生商品評価勘定                                3,096,150                937,250
        未収入金                                30,486,960                    -
                                        81,498,829               82,395,476
        未収配当金
                                      9,533,008,892               9,876,535,890
        流動資産合計
                                      9,533,008,892               9,876,535,890
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    -            675,550
        前受金                                1,665,000                385,000
        未払解約金                                4,172,077               1,364,283
                                            42               25
        未払利息
                                        5,837,119               2,424,858
        流動負債合計
                                        5,837,119               2,424,858
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,384,177,187               4,516,043,644
        剰余金
                                      4,142,994,586               5,358,067,388
          剰余金又は欠損金（△）
                                      9,527,171,773               9,874,111,032
        元本等合計
                                      9,527,171,773               9,874,111,032
       純資産合計
                                      9,533,008,892               9,876,535,890
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                                 56/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                      デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                    2020年11月      9日現在        2021年11月      8日現在

    １.   期首                                 2019年11月      8日        2020年11月10日
       期首元本額                                5,911,412,269円             5,384,177,187円
       期首からの追加設定元本額                                  50,641,251円             18,387,773円
       期首からの一部解約元本額                                 577,876,333円             886,521,316円
       元本の内訳　※
       インデックスポートフォリオ                                5,323,299,064円             4,466,864,067円
       バランスポートフォリオ                                  60,878,123円             49,179,577円
       　　　　　　計                                5,384,177,187円             4,516,043,644円
    ２.   受益権の総数                                5,384,177,187口             4,516,043,644口
    ３.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                  67,760,550円             102,746,700円
    ※  当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年11月      8日            自  2020年11月10日

                            至  2020年11月      9日            至  2021年11月      8日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
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    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                           2020年11月      9日現在             2021年11月      8日現在

    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    （2020年11月       9日現在）
    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                   247,055,270

              合計                                         247,055,270

    （2021年11月       8日現在）

    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

                                 58/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式                                                   168,586,790

              合計                                         168,586,790

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

      に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
     （2020年11月       9日現在）

                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建          114,570,000              －     117,670,000           3,100,000

            合計              114,570,000              －     117,670,000           3,100,000

     （2021年11月       8日現在）

                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建          121,745,000              －     122,010,000            265,000

            合計              121,745,000              －     122,010,000            265,000

    （注）1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

        原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
        又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
        相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    （関連当事者との取引に関する注記）

    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

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              2020年11月      9日現在                      2021年11月      8日現在

    1口当たり純資産額                        1.769円    1口当たり純資産額                        2.186円
    (1千口当たり純資産額)                       (1,769円)     (1千口当たり純資産額)                       (2,186円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

              銘柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                           200     3,065.00          613,000
    日本水産                          4,800       629.00        3,019,200
    マルハニチロ                           700     2,588.00         1,811,600
    雪国まいたけ                           300     1,413.00          423,900
    カネコ種苗                           100     1,494.00          149,400
    サカタのタネ                           600     3,370.00         2,022,000
    ホクト                           400     1,957.00          782,800
    ホクリヨウ                           100      748.00         74,800
    住石ホールディングス                           800      139.00         111,200
    日鉄鉱業                           100     6,500.00          650,000
    三井松島ホールディングス                           200     1,389.00          277,800
    ＩＮＰＥＸ                         19,000        970.00       18,430,000
    石油資源開発                           600     2,208.00         1,324,800
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           200     1,605.00          321,000
    ヒノキヤグループ                           100     2,342.00          234,200
    ショーボンドホールディングス                           700     4,815.00         3,370,500
    ミライト・ホールディングス                          1,500      2,189.00         3,283,500
    タマホーム                           300     2,279.00          683,700
    サンヨーホームズ                           100      729.00         72,900
    日本アクア                           200      625.00         125,000
    ファーストコーポレーション                           200      777.00         155,400
    ベステラ                           100     1,409.00          140,900
    キャンディル                           100      520.00         52,000
    スペースバリューホールディングス                           500      928.00         464,000
    ダイセキ環境ソリューション                           100     1,911.00          191,100
    第一カッター興業                           100     1,398.00          139,800
    安藤・間                          2,600       753.00        1,957,800
    東急建設                          1,400       804.00        1,125,600
    コムシスホールディングス                          1,500      2,844.00         4,266,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビーアールホールディングス                           600      432.00         259,200
    高松コンストラクショングループ                           300     2,006.00          601,800
    東建コーポレーション                           100     9,340.00          934,000
    ソネック                           100     1,083.00          108,300
    ヤマウラ                           200      928.00         185,600
    オリエンタル白石                          1,700       271.00         460,700
    大成建設                          3,200      3,465.00        11,088,000
    大林組                         11,000        900.00        9,900,000
    清水建設                         10,300        809.00        8,332,700
    飛島建設                           300     1,056.00          316,800
    長谷工コーポレーション                          3,300      1,516.00         5,002,800
    松井建設                           500      728.00         364,000
    錢高組                           100     4,080.00          408,000
    鹿島建設                          8,000      1,359.00        10,872,000
    不動テトラ                           200     1,817.00          363,400
    大末建設                           100     1,120.00          112,000
    鉄建建設                           200     1,820.00          364,000
    西松建設                           700     3,340.00         2,338,000
    三井住友建設                          2,500       493.00        1,232,500
    大豊建設                           200     3,740.00          748,000
    佐田建設                           300      481.00         144,300
    ナカノフドー建設                           300      339.00         101,700
    奥村組                           600     2,976.00         1,785,600
    東鉄工業                           500     2,504.00         1,252,000
    イチケン                           100     1,908.00          190,800
    富士ピー・エス                           200      533.00         106,600
    淺沼組                           100     4,575.00          457,500
    戸田建設                          4,600       722.00        3,321,200
    熊谷組                           600     2,809.00         1,685,400
    北野建設                           100     2,167.00          216,700
    植木組                           100     1,473.00          147,300
    矢作建設工業                           500      731.00         365,500
    ピーエス三菱                           400      682.00         272,800
    日本ハウスホールディングス                           700      379.00         265,300
    大東建託                          1,100      13,510.00         14,861,000
    新日本建設                           500      850.00         425,000
    ＮＩＰＰＯ                           900     4,040.00         3,636,000
    東亜道路工業                           100     5,140.00          514,000
    日本道路                           100     8,050.00          805,000
    東亜建設工業                           300     2,563.00          768,900
    日本国土開発                          1,100       586.00         644,600
    若築建設                           200     2,017.00          403,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東洋建設                          1,200       569.00         682,800
    五洋建設                          4,400       788.00        3,467,200
    世紀東急工業                           600      810.00         486,000
    福田組                           100     4,535.00          453,500
    住友林業                          2,800      2,325.00         6,510,000
    日本基礎技術                           300      483.00         144,900
    巴コーポレーション                           500      457.00         228,500
    大和ハウス工業                         10,100       3,615.00        36,511,500
    ライト工業                           700     2,018.00         1,412,600
    積水ハウス                         11,900       2,409.50        28,673,050
    日特建設                           200      696.00         139,200
    北陸電気工事                           200     1,030.00          206,000
    ユアテック                           600      653.00         391,800
    日本リーテック                           200     1,496.00          299,200
    四電工                           100     1,606.00          160,600
    中電工                           500     2,180.00         1,090,000
    関電工                          1,800       874.00        1,573,200
    きんでん                          2,500      1,846.00         4,615,000
    東京エネシス                           400     1,084.00          433,600
    トーエネック                           100     3,340.00          334,000
    住友電設                           300     2,095.00          628,500
    日本電設工業                           600     1,727.00         1,036,200
    エクシオグループ                          1,700      2,678.00         4,552,600
    新日本空調                           300     2,353.00          705,900
    九電工                           900     3,505.00         3,154,500
    三機工業                           700     1,447.00         1,012,900
    日揮ホールディングス                          3,400      1,099.00         3,736,600
    中外炉工業                           100     1,728.00          172,800
    ヤマト                           300      766.00         229,800
    太平電業                           200     2,652.00          530,400
    高砂熱学工業                          1,000      2,076.00         2,076,000
    朝日工業社                           100     3,420.00          342,000
    明星工業                           700      658.00         460,600
    大氣社                           500     3,260.00         1,630,000
    ダイダン                           200     2,302.00          460,400
    日比谷総合設備                           400     1,958.00          783,200
    フィル・カンパニー                           100     2,848.00          284,800
    テスホールディングス                           200     2,474.00          494,800
    インフロニア・ホールディングス                          4,700       929.00        4,366,300
    東洋エンジニアリング                           500      860.00         430,000
    レイズネクスト                           500     1,229.00          614,500
    ニップン                          1,000      1,617.00         1,617,000
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                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日清製粉グループ本社                          4,000      1,751.00         7,004,000
    日東富士製粉                           100     3,515.00          351,500
    昭和産業                           300     2,779.00          833,700
    鳥越製粉                           300      767.00         230,100
    中部飼料                           400     1,066.00          426,400
    フィード・ワン                           500      760.00         380,000
    東洋精糖                           100     1,164.00          116,400
    日本甜菜製糖                           200     1,643.00          328,600
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                           300     1,964.00          589,200
    塩水港精糖                           500      219.00         109,500
    日新製糖                           200     1,703.00          340,600
    森永製菓                           800     3,965.00         3,172,000
    中村屋                           100     3,735.00          373,500
    江崎グリコ                          1,000      3,950.00         3,950,000
    名糖産業                           200     1,710.00          342,000
    井村屋グループ                           200     2,309.00          461,800
    不二家                           200     2,343.00          468,600
    山崎製パン                          2,600      1,680.00         4,368,000
    第一屋製パン                           100      696.00         69,600
    モロゾフ                           100     5,440.00          544,000
    亀田製菓                           200     4,490.00          898,000
    寿スピリッツ                           300     7,500.00         2,250,000
    カルビー                          1,600      2,873.00         4,596,800
    森永乳業                           700     6,660.00         4,662,000
    六甲バター                           300     1,668.00          500,400
    ヤクルト本社                          2,600      5,850.00        15,210,000
    明治ホールディングス                          2,300      7,150.00        16,445,000
    雪印メグミルク                           800     2,209.00         1,767,200
    プリマハム                           400     2,572.00         1,028,800
    日本ハム                          1,300      4,070.00         5,291,000
    林兼産業                           100      589.00         58,900
    丸大食品                           300     1,719.00          515,700
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                           300     3,435.00         1,030,500
    柿安本店                           100     2,581.00          258,100
    伊藤ハム米久ホールディングス                          2,300       689.00        1,584,700
    サッポロホールディングス                          1,200      2,457.00         2,948,400
    アサヒグループホールディングス                          8,200      5,180.00        42,476,000
    キリンホールディングス                         12,900       2,006.00        25,877,400
    宝ホールディングス                          2,400      1,536.00         3,686,400
    オエノンホールディングス                          1,000       380.00         380,000
    養命酒製造                           100     1,816.00          181,600
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                          2,500      1,601.00         4,002,500
                                 63/165


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サントリー食品インターナショナル                          2,400      4,425.00        10,620,000
    ダイドーグループホールディングス                           200     5,520.00         1,104,000
    伊藤園                          1,100      7,590.00         8,349,000
    キーコーヒー                           300     2,212.00          663,600
    ユニカフェ                           100     1,096.00          109,600
    ジャパンフーズ                           100     1,219.00          121,900
    日清オイリオグループ                           400     3,000.00         1,200,000
    不二製油グループ本社                           800     2,716.00         2,172,800
    Ｊ－オイルミルズ                           300     1,760.00          528,000
    キッコーマン                          2,500      9,440.00        23,600,000
    味の素                          7,700      3,406.00        26,226,200
    ブルドックソース                           200     2,165.00          433,000
    キユーピー                          1,900      2,517.00         4,782,300
    ハウス食品グループ本社                          1,300      3,110.00         4,043,000
    カゴメ                          1,300      2,970.00         3,861,000
    焼津水産化学工業                           200      987.00         197,400
    アリアケジャパン                           300     7,150.00         2,145,000
    ピエトロ                           100     1,779.00          177,900
    エバラ食品工業                           100     2,479.00          247,900
    ニチレイ                          1,700      2,722.00         4,627,400
    東洋水産                          1,700      4,895.00         8,321,500
    イートアンドホールディングス                           100     2,184.00          218,400
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                           200      793.00         158,600
    日清食品ホールディングス                          1,400      8,960.00        12,544,000
    永谷園ホールディングス                           200     2,050.00          410,000
    一正蒲鉾                           100      910.00         91,000
    フジッコ                           400     1,905.00          762,000
    ロック・フィールド                           400     1,766.00          706,400
    日本たばこ産業                         18,800       2,344.00        44,067,200
    ケンコーマヨネーズ                           200     1,499.00          299,800
    わらべや日洋ホールディングス                           200     2,156.00          431,200
    なとり                           200     1,958.00          391,600
    イフジ産業                           100      962.00         96,200
    ピックルスコーポレーション                           200     1,818.00          363,600
    ファーマフーズ                           300     2,636.00          790,800
    ユーグレナ                          1,800       858.00        1,544,400
    紀文食品                           200     1,186.00          237,200
    ミヨシ油脂                           100     1,311.00          131,100
    理研ビタミン                           400     1,801.00          720,400
    片倉工業                           400     1,822.00          728,800
    グンゼ                           200     4,335.00          867,000
    東洋紡                          1,400      1,371.00         1,919,400
                                 64/165


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユニチカ                          1,000       357.00         357,000
    富士紡ホールディングス                           200     4,120.00          824,000
    倉敷紡績                           300     1,905.00          571,500
    シキボウ                           200      921.00         184,200
    日本毛織                          1,000       916.00         916,000
    ダイトウボウ                           600       99.00         59,400
    トーア紡コーポレーション                           100      436.00         43,600
    ダイドーリミテッド                           500      170.00         85,000
    帝国繊維                           400     2,083.00          833,200
    帝人                          3,200      1,495.00         4,784,000
    東レ                         24,800        757.40       18,783,520
    住江織物                           100     1,770.00          177,000
    日本フエルト                           200      442.00         88,400
    アツギ                           300      646.00         193,800
    ダイニック                           100      762.00         76,200
    セーレン                           700     2,383.00         1,668,100
    ソトー                           100      827.00         82,700
    小松マテーレ                           600     1,082.00          649,200
    ワコールホールディングス                           800     2,218.00         1,774,400
    ホギメディカル                           500     3,095.00         1,547,500
    クラウディアホールディングス                           100      285.00         28,500
    ＴＳＩホールディングス                          1,200       379.00         454,800
    マツオカコーポレーション                           100     1,403.00          140,300
    ワールド                           400     1,512.00          604,800
    三陽商会                           200      903.00         180,600
    ナイガイ                           100      326.00         32,600
    オンワードホールディングス                          2,000       370.00         740,000
    ルックホールディングス                           100     1,432.00          143,200
    ゴールドウイン                           600     7,270.00         4,362,000
    デサント                           700     4,435.00         3,104,500
    キング                           200      540.00         108,000
    ヤマトインターナショナル                           300      311.00         93,300
    特種東海製紙                           200     4,380.00          876,000
    王子ホールディングス                         14,300        572.00        8,179,600
    日本製紙                          1,600      1,172.00         1,875,200
    三菱製紙                           500      350.00         175,000
    北越コーポレーション                          2,200       748.00        1,645,600
    中越パルプ工業                           100     1,150.00          115,000
    巴川製紙所                           100      834.00         83,400
    大王製紙                          1,700      2,079.00         3,534,300
    阿波製紙                           100      380.00         38,000
    レンゴー                          3,200       828.00        2,649,600
                                 65/165


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーモク                           200     1,870.00          374,000
    ザ・パック                           300     2,893.00          867,900
    北の達人コーポレーション                          1,200       417.00         500,400
    クラレ                          5,000      1,044.00         5,220,000
    旭化成                         22,600       1,171.00        26,464,600
    共和レザー                           200      662.00         132,400
    昭和電工                          3,000      2,819.00         8,457,000
    住友化学                         25,100        583.00       14,633,300
    住友精化                           100     3,300.00          330,000
    日産化学                          1,900      6,540.00        12,426,000
    ラサ工業                           100     1,914.00          191,400
    クレハ                           300     8,020.00         2,406,000
    多木化学                           100     6,080.00          608,000
    テイカ                           300     1,316.00          394,800
    石原産業                           600     1,286.00          771,600
    片倉コープアグリ                           100     1,175.00          117,500
    日本曹達                           400     3,320.00         1,328,000
    東ソー                          4,900      1,815.00         8,893,500
    トクヤマ                          1,100      2,022.00         2,224,200
    セントラル硝子                           600     2,119.00         1,271,400
    東亞合成                          1,900      1,255.00         2,384,500
    大阪ソーダ                           300     2,773.00          831,900
    関東電化工業                           700     1,040.00          728,000
    デンカ                          1,300      3,685.00         4,790,500
    信越化学工業                          5,900      20,230.00        119,357,000
    日本カーバイド工業                           100     1,384.00          138,400
    堺化学工業                           200     2,168.00          433,600
    第一稀元素化学工業                           300     1,475.00          442,500
    エア・ウォーター                          3,200      1,761.00         5,635,200
    日本酸素ホールディングス                          3,300      2,711.00         8,946,300
    日本化学工業                           100     2,915.00          291,500
    東邦アセチレン                           100     1,219.00          121,900
    日本パーカライジング                          1,700      1,141.00         1,939,700
    高圧ガス工業                           500      765.00         382,500
    四国化成工業                           400     1,417.00          566,800
    戸田工業                           100     3,370.00          337,000
    ステラ　ケミファ                           200     2,826.00          565,200
    保土谷化学工業                           100     5,270.00          527,000
    日本触媒                           600     5,650.00         3,390,000
    大日精化工業                           300     2,622.00          786,600
    カネカ                           900     4,365.00         3,928,500
    三菱瓦斯化学                          3,200      2,195.00         7,024,000
                                 66/165


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井化学                          3,100      3,420.00        10,602,000
    ＪＳＲ                          3,200      4,200.00        13,440,000
    東京応化工業                           600     7,490.00         4,494,000
    大阪有機化学工業                           300     3,460.00         1,038,000
    三菱ケミカルホールディングス                         22,800        945.30       21,552,840
    ＫＨネオケム                           600     3,330.00         1,998,000
    ダイセル                          4,900       841.00        4,120,900
    住友ベークライト                           500     5,360.00         2,680,000
    積水化学工業                          7,200      1,911.00        13,759,200
    日本ゼオン                          3,100      1,338.00         4,147,800
    アイカ工業                          1,000      3,415.00         3,415,000
    宇部興産                          1,600      2,119.00         3,390,400
    積水樹脂                           500     2,143.00         1,071,500
    タキロンシーアイ                           700      570.00         399,000
    旭有機材                           200     1,469.00          293,800
    ニチバン                           200     1,908.00          381,600
    リケンテクノス                           800      540.00         432,000
    大倉工業                           200     2,134.00          426,800
    積水化成品工業                           400      534.00         213,600
    群栄化学工業                           100     3,245.00          324,500
    タイガースポリマー                           200      432.00         86,400
    ミライアル                           100     1,572.00          157,200
    ダイキアクシス                           100      920.00         92,000
    ダイキョーニシカワ                           700      700.00         490,000
    竹本容器                           100      864.00         86,400
    森六ホールディングス                           200     1,871.00          374,200
    恵和                           100     5,200.00          520,000
    日本化薬                          2,700      1,234.00         3,331,800
    カーリットホールディングス                           300      772.00         231,600
    日本精化                           300     2,036.00          610,800
    扶桑化学工業                           300     4,840.00         1,452,000
    トリケミカル研究所                           300     3,430.00         1,029,000
    ＡＤＥＫＡ                          1,600      2,584.00         4,134,400
    日油                          1,200      5,890.00         7,068,000
    新日本理化                           500      302.00         151,000
    ハリマ化成グループ                           200      864.00         172,800
    花王                          7,700      6,310.00        48,587,000
    第一工業製薬                           100     3,435.00          343,500
    石原ケミカル                           200     1,449.00          289,800
    日華化学                           100      905.00         90,500
    ニイタカ                           100     2,340.00          234,000
    三洋化成工業                           200     5,480.00         1,096,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    有機合成薬品工業                           200      304.00         60,800
    大日本塗料                           400      850.00         340,000
    日本ペイントホールディングス                         12,900       1,191.00        15,363,900
    関西ペイント                          3,500      2,620.00         9,170,000
    神東塗料                           200      189.00         37,800
    中国塗料                           800      844.00         675,200
    日本特殊塗料                           200     1,019.00          203,800
    藤倉化成                           400      529.00         211,600
    太陽ホールディングス                           500     3,075.00         1,537,500
    ＤＩＣ                          1,400      3,050.00         4,270,000
    サカタインクス                           700     1,091.00          763,700
    東洋インキＳＣホールディングス                           700     2,015.00         1,410,500
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                           300      825.00         247,500
    富士フイルムホールディングス                          6,100      9,104.00        55,534,400
    資生堂                          6,500      7,825.00        50,862,500
    ライオン                          4,200      1,798.00         7,551,600
    高砂香料工業                           200     2,930.00          586,000
    マンダム                           700     1,712.00         1,198,400
    ミルボン                           400     6,840.00         2,736,000
    ファンケル                          1,400      3,665.00         5,131,000
    コーセー                           700     14,030.00         9,821,000
    コタ                           200     1,577.00          315,400
    シーボン                           100     1,819.00          181,900
    ポーラ・オルビスホールディングス                          1,500      2,364.00         3,546,000
    ノエビアホールディングス                           300     5,690.00         1,707,000
    アジュバンホールディングス                           100     1,251.00          125,100
    新日本製薬                           100     1,671.00          167,100
    エステー                           200     1,604.00          320,800
    アグロ　カネショウ                           100     1,335.00          133,500
    コニシ                           600     1,757.00         1,054,200
    長谷川香料                           600     2,786.00         1,671,600
    星光ＰＭＣ                           200      777.00         155,400
    小林製薬                          1,000      9,470.00         9,470,000
    荒川化学工業                           300     1,196.00          358,800
    メック                           300     3,310.00          993,000
    日本高純度化学                           100     2,823.00          282,300
    タカラバイオ                           900     3,005.00         2,704,500
    ＪＣＵ                           400     4,655.00         1,862,000
    新田ゼラチン                           200      618.00         123,600
    ＯＡＴアグリオ                           100     2,050.00          205,000
    デクセリアルズ                           900     3,285.00         2,956,500
    アース製薬                           300     6,900.00         2,070,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北興化学工業                           300      988.00         296,400
    大成ラミック                           100     2,790.00          279,000
    クミアイ化学工業                          1,300       866.00        1,125,800
    日本農薬                           600      545.00         327,000
    アキレス                           200     1,330.00          266,000
    有沢製作所                           500      954.00         477,000
    日東電工                          2,100      8,800.00        18,480,000
    レック                           400      993.00         397,200
    三光合成                           400      417.00         166,800
    きもと                           500      231.00         115,500
    藤森工業                           300     4,730.00         1,419,000
    前澤化成工業                           200     1,299.00          259,800
    未来工業                           100     1,668.00          166,800
    ウェーブロックホールディングス                           100      718.00         71,800
    ＪＳＰ                           200     1,596.00          319,200
    エフピコ                           600     3,780.00         2,268,000
    天馬                           300     2,714.00          814,200
    信越ポリマー                           600     1,021.00          612,600
    東リ                           800      232.00         185,600
    ニフコ                          1,200      3,665.00         4,398,000
    バルカー                           300     2,485.00          745,500
    ユニ・チャーム                          6,700      4,649.00        31,148,300
    ショーエイコーポレーション                           100      787.00         78,700
    協和キリン                          4,100      3,790.00        15,539,000
    武田薬品工業                         27,500       3,246.00        89,265,000
    アステラス製薬                         30,300       1,984.50        60,130,350
    大日本住友製薬                          2,200      1,555.00         3,421,000
    塩野義製薬                          4,400      7,087.00        31,182,800
    わかもと製薬                           500      317.00         158,500
    日本新薬                           900     9,060.00         8,154,000
    中外製薬                         10,900       4,100.00        44,690,000
    科研製薬                           600     4,200.00         2,520,000
    エーザイ                          4,200      8,315.00        34,923,000
    ロート製薬                          1,800      3,440.00         6,192,000
    小野薬品工業                          8,000      2,441.50        19,532,000
    久光製薬                           900     3,860.00         3,474,000
    持田製薬                           400     3,310.00         1,324,000
    参天製薬                          6,500      1,632.00        10,608,000
    扶桑薬品工業                           100     2,557.00          255,700
    ツムラ                          1,100      3,605.00         3,965,500
    日医工                          1,100       889.00         977,900
    キッセイ薬品工業                           600     2,340.00         1,404,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    生化学工業                           600     1,005.00          603,000
    栄研化学                           600     1,872.00         1,123,200
    日水製薬                           100      967.00         96,700
    鳥居薬品                           200     2,941.00          588,200
    ＪＣＲファーマ                          1,000      2,839.00         2,839,000
    東和薬品                           500     2,983.00         1,491,500
    富士製薬工業                           200     1,159.00          231,800
    ゼリア新薬工業                           600     2,083.00         1,249,800
    第一三共                         27,500       2,791.00        76,752,500
    キョーリン製薬ホールディングス                           700     1,761.00         1,232,700
    大幸薬品                           600      768.00         460,800
    ダイト                           200     3,120.00          624,000
    大塚ホールディングス                          7,300      4,499.00        32,842,700
    大正製薬ホールディングス                           800     6,060.00         4,848,000
    ペプチドリーム                          1,800      2,660.00         4,788,000
    あすか製薬ホールディングス                           400     1,012.00          404,800
    サワイグループホールディングス                           800     5,060.00         4,048,000
    日本コークス工業                          3,000       138.00         414,000
    ニチレキ                           400     1,321.00          528,400
    ユシロ化学工業                           200     1,179.00          235,800
    ビーピー・カストロール                           100     1,406.00          140,600
    富士石油                           900      268.00         241,200
    ＭＯＲＥＳＣＯ                           100     1,182.00          118,200
    出光興産                          3,900      3,155.00        12,304,500
    ＥＮＥＯＳホールディングス                         52,500        465.70       24,449,250
    コスモエネルギーホールディングス                          1,000      2,305.00         2,305,000
    横浜ゴム                          2,000      2,037.00         4,074,000
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          1,800      1,980.00         3,564,000
    ブリヂストン                         10,100       5,158.00        52,095,800
    住友ゴム工業                          3,100      1,493.00         4,628,300
    藤倉コンポジット                           300      752.00         225,600
    オカモト                           200     3,995.00          799,000
    フコク                           100     1,015.00          101,500
    ニッタ                           400     2,717.00         1,086,800
    住友理工                           700      634.00         443,800
    三ツ星ベルト                           400     2,006.00          802,400
    バンドー化学                           600      890.00         534,000
    日東紡績                           500     3,420.00         1,710,000
    ＡＧＣ                          3,200      5,800.00        18,560,000
    日本板硝子                          1,600       607.00         971,200
    石塚硝子                           100     2,115.00          211,500
    日本山村硝子                           100      843.00         84,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本電気硝子                          1,400      2,737.00         3,831,800
    オハラ                           100     1,402.00          140,200
    住友大阪セメント                           600     3,365.00         2,019,000
    太平洋セメント                          2,000      2,466.00         4,932,000
    日本ヒューム                           300      744.00         223,200
    日本コンクリート工業                           600      295.00         177,000
    三谷セキサン                           200     8,120.00         1,624,000
    アジアパイルホールディングス                           500      455.00         227,500
    東海カーボン                          2,900      1,361.00         3,946,900
    日本カーボン                           200     4,355.00          871,000
    東洋炭素                           200     3,230.00          646,000
    ノリタケカンパニーリミテド                           200     5,020.00         1,004,000
    ＴＯＴＯ                          2,500      5,420.00        13,550,000
    日本碍子                          3,800      1,961.00         7,451,800
    日本特殊陶業                          2,700      1,936.00         5,227,200
    ダントーホールディングス                           200      233.00         46,600
    ＭＡＲＵＷＡ                           100     13,330.00         1,333,000
    品川リフラクトリーズ                           100     3,705.00          370,500
    黒崎播磨                           100     4,245.00          424,500
    ヨータイ                           200     1,270.00          254,000
    イソライト工業                           100      853.00         85,300
    東京窯業                           400      323.00         129,200
    ニッカトー                           100      760.00         76,000
    フジミインコーポレーテッド                           300     7,500.00         2,250,000
    クニミネ工業                           100     1,112.00          111,200
    エーアンドエーマテリアル                           100      953.00         95,300
    ニチアス                           800     2,811.00         2,248,800
    ニチハ                           500     3,200.00         1,600,000
    日本製鉄                         15,400       1,918.00        29,537,200
    神戸製鋼所                          5,900       609.00        3,593,100
    中山製鋼所                           500      446.00         223,000
    合同製鐵                           200     1,435.00          287,000
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                          9,300      1,500.00        13,950,000
    東京製鐵                          1,200      1,195.00         1,434,000
    共英製鋼                           400     1,351.00          540,400
    大和工業                           700     3,560.00         2,492,000
    東京鐵鋼                           100     1,463.00          146,300
    大阪製鐵                           200     1,101.00          220,200
    淀川製鋼所                           400     2,431.00          972,400
    丸一鋼管                          1,200      2,602.00         3,122,400
    モリ工業                           100     2,730.00          273,000
    大同特殊鋼                           600     4,165.00         2,499,000
                                 71/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本高周波鋼業                           100      385.00         38,500
    日本冶金工業                           200     2,336.00          467,200
    山陽特殊製鋼                           300     2,049.00          614,700
    愛知製鋼                           200     2,663.00          532,600
    日立金属                          3,700      2,152.00         7,962,400
    日本金属                           100     1,019.00          101,900
    大平洋金属                           200     2,130.00          426,000
    新日本電工                          2,200       357.00         785,400
    栗本鐵工所                           200     1,587.00          317,400
    三菱製鋼                           200     1,056.00          211,200
    日亜鋼業                           400      287.00         114,800
    日本精線                           100     4,650.00          465,000
    エンビプロ・ホールディングス                           100     2,471.00          247,100
    シンニッタン                           400      230.00         92,000
    新家工業                           100     1,721.00          172,100
    大紀アルミニウム工業所                           500     1,610.00          805,000
    日本軽金属ホールディングス                           900     1,825.00         1,642,500
    三井金属鉱業                           900     3,205.00         2,884,500
    東邦亜鉛                           200     2,937.00          587,400
    三菱マテリアル                          2,300      2,212.00         5,087,600
    住友金属鉱山                          4,400      4,434.00        19,509,600
    ＤＯＷＡホールディングス                           900     4,795.00         4,315,500
    古河機械金属                           600     1,264.00          758,400
    エス・サイエンス                          1,700        30.00         51,000
    大阪チタニウムテクノロジーズ                           400      865.00         346,000
    東邦チタニウム                           600     1,142.00          685,200
    ＵＡＣＪ                           500     2,807.00         1,403,500
    ＣＫサンエツ                           100     3,380.00          338,000
    古河電気工業                          1,100      2,467.00         2,713,700
    住友電気工業                         12,900       1,524.00        19,659,600
    フジクラ                          3,800       620.00        2,356,000
    昭和電線ホールディングス                           300     1,969.00          590,700
    東京特殊電線                           100     2,853.00          285,300
    タツタ電線                           600      504.00         302,400
    カナレ電気                           100     1,720.00          172,000
    平河ヒューテック                           200     1,215.00          243,000
    リョービ                           400     1,183.00          473,200
    アーレスティ                           400      395.00         158,000
    アサヒホールディングス                          1,400      2,061.00         2,885,400
    稲葉製作所                           200     1,357.00          271,400
    宮地エンジニアリンググループ                           100     2,631.00          263,100
    トーカロ                           900     1,355.00         1,219,500
                                 72/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アルファＣｏ                           100     1,238.00          123,800
    ＳＵＭＣＯ                          5,300      2,427.00        12,863,100
    川田テクノロジーズ                           100     3,810.00          381,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           100     6,590.00          659,000
    信和                           200      790.00         158,000
    東洋製罐グループホールディングス                          2,200      1,465.00         3,223,000
    ホッカンホールディングス                           200     1,513.00          302,600
    コロナ                           200      903.00         180,600
    横河ブリッジホールディングス                           600     2,194.00         1,316,400
    駒井ハルテック                           100     1,614.00          161,400
    三和ホールディングス                          3,300      1,299.00         4,286,700
    文化シヤッター                          1,100      1,083.00         1,191,300
    三協立山                           400      746.00         298,400
    アルインコ                           200      959.00         191,800
    東洋シヤッター                           100      647.00         64,700
    ＬＩＸＩＬ                          5,400      2,959.00        15,978,600
    日本フイルコン                           200      546.00         109,200
    ノーリツ                           700     1,831.00         1,281,700
    長府製作所                           300     2,051.00          615,300
    リンナイ                           700     12,060.00         8,442,000
    ダイニチ工業                           200      784.00         156,800
    日東精工                           400      658.00         263,200
    岡部                           700      675.00         472,500
    ジーテクト                           400     1,437.00          574,800
    東プレ                           600     1,347.00          808,200
    高周波熱錬                           600      600.00         360,000
    東京製綱                           200      872.00         174,400
    サンコール                           300      478.00         143,400
    モリテック　スチール                           200      414.00         82,800
    パイオラックス                           500     1,667.00          833,500
    エイチワン                           300      703.00         210,900
    日本発條                          3,200       876.00        2,803,200
    中央発條                           200      919.00         183,800
    立川ブラインド工業                           100     1,240.00          124,000
    三益半導体工業                           300     2,514.00          754,200
    日本ドライケミカル                           100     1,969.00          196,900
    日本製鋼所                          1,000      3,455.00         3,455,000
    三浦工業                          1,500      4,445.00         6,667,500
    タクマ                          1,200      1,505.00         1,806,000
    ツガミ                           800     1,547.00         1,237,600
    オークマ                           400     5,470.00         2,188,000
    芝浦機械                           400     2,707.00         1,082,800
                                 73/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アマダ                          5,500      1,157.00         6,363,500
    アイダエンジニアリング                           900     1,045.00          940,500
    滝澤鉄工所                           100     1,133.00          113,300
    ＦＵＪＩ                          1,600      2,744.00         4,390,400
    牧野フライス製作所                           400     3,915.00         1,566,000
    オーエスジー                          1,600      1,890.00         3,024,000
    旭ダイヤモンド工業                           900      714.00         642,600
    ＤＭＧ森精機                          2,100      2,041.00         4,286,100
    ソディック                           800      875.00         700,000
    ディスコ                           500     32,700.00         16,350,000
    日東工器                           200     1,857.00          371,400
    日進工具                           300     1,584.00          475,200
    パンチ工業                           300      583.00         174,900
    冨士ダイス                           200      640.00         128,000
    豊和工業                           200      813.00         162,600
    ＯＫＫ                           100      350.00         35,000
    石川製作所                           100     1,464.00          146,400
    東洋機械金属                           200      575.00         115,000
    津田駒工業                           100      810.00         81,000
    エンシュウ                           100      718.00         71,800
    島精機製作所                           500     2,257.00         1,128,500
    オプトラン                           400     2,362.00          944,800
    ＮＣホールディングス                           100     1,602.00          160,200
    イワキポンプ                           200     1,077.00          215,400
    フリュー                           300     1,633.00          489,900
    ヤマシンフィルタ                           700      648.00         453,600
    日阪製作所                           400      861.00         344,400
    やまびこ                           700     1,284.00          898,800
    野村マイクロ・サイエンス                           100     5,100.00          510,000
    平田機工                           200     7,030.00         1,406,000
    ペガサスミシン製造                           400      517.00         206,800
    マルマエ                           100     2,422.00          242,200
    タツモ                           200     1,746.00          349,200
    ナブテスコ                          2,000      3,650.00         7,300,000
    三井海洋開発                           400     1,609.00          643,600
    レオン自動機                           400     1,395.00          558,000
    ＳＭＣ                          1,000      71,400.00         71,400,000
    ホソカワミクロン                           200     3,165.00          633,000
    ユニオンツール                           100     3,900.00          390,000
    オイレス工業                           500     1,700.00          850,000
    日精エー・エス・ビー機械                           100     3,820.00          382,000
    サトーホールディングス                           500     2,611.00         1,305,500
                                 74/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    技研製作所                           300     4,420.00         1,326,000
    日本エアーテック                           200     1,262.00          252,400
    カワタ                           100      981.00         98,100
    日精樹脂工業                           200     1,119.00          223,800
    オカダアイヨン                           100     1,272.00          127,200
    ワイエイシイホールディングス                           100      951.00         95,100
    小松製作所                         15,800       3,103.00        49,027,400
    住友重機械工業                          2,000      2,950.00         5,900,000
    日立建機                          1,400      3,715.00         5,201,000
    日工                           500      661.00         330,500
    巴工業                           100     2,278.00          227,800
    井関農機                           300     1,671.00          501,300
    ＴＯＷＡ                           300     2,654.00          796,200
    丸山製作所                           100     1,531.00          153,100
    北川鉄工所                           200     1,582.00          316,400
    ローツェ                           200     12,120.00         2,424,000
    タカキタ                           100      663.00         66,300
    クボタ                         17,000       2,285.00        38,845,000
    荏原実業                           200     2,661.00          532,200
    三菱化工機                           100     2,489.00          248,900
    月島機械                           600     1,158.00          694,800
    帝国電機製作所                           200     1,440.00          288,000
    東京機械製作所                           200     1,700.00          340,000
    新東工業                           800      737.00         589,600
    澁谷工業                           300     3,005.00          901,500
    アイチ　コーポレーション                           500      803.00         401,500
    小森コーポレーション                           900      729.00         656,100
    鶴見製作所                           300     1,851.00          555,300
    住友精密工業                           100     2,367.00          236,700
    日本ギア工業                           100      289.00         28,900
    酒井重工業                           100     2,547.00          254,700
    荏原製作所                          1,500      6,470.00         9,705,000
    酉島製作所                           300      929.00         278,700
    北越工業                           300     1,001.00          300,300
    ダイキン工業                          4,500      25,550.00        114,975,000
    オルガノ                           100     6,820.00          682,000
    トーヨーカネツ                           100     2,621.00          262,100
    栗田工業                          1,900      5,850.00        11,115,000
    椿本チエイン                           500     3,195.00         1,597,500
    大同工業                           200     1,019.00          203,800
    木村化工機                           300      777.00         233,100
    アネスト岩田                           500      959.00         479,500
                                 75/165


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイフク                          1,900      10,050.00         19,095,000
    サムコ                           100     2,854.00          285,400
    加藤製作所                           200      835.00         167,000
    油研工業                           100     1,742.00          174,200
    タダノ                          1,800      1,140.00         2,052,000
    フジテック                          1,300      2,545.00         3,308,500
    ＣＫＤ                          1,000      2,415.00         2,415,000
    キトー                           300     1,742.00          522,600
    平和                          1,000      2,107.00         2,107,000
    理想科学工業                           300     2,039.00          611,700
    ＳＡＮＫＹＯ                           800     2,858.00         2,286,400
    日本金銭機械                           300      808.00         242,400
    マースグループホールディングス                           200     1,639.00          327,800
    フクシマガリレイ                           200     4,575.00          915,000
    オーイズミ                           100      382.00         38,200
    ダイコク電機                           200     1,254.00          250,800
    竹内製作所                           500     3,010.00         1,505,000
    アマノ                           900     2,768.00         2,491,200
    ＪＵＫＩ                           500      805.00         402,500
    サンデンホールディングス                           500      272.00         136,000
    ジャノメ                           300      694.00         208,200
    マックス                           500     1,858.00          929,000
    グローリー                           900     2,405.00         2,164,500
    新晃工業                           300     2,099.00          629,700
    大和冷機工業                           500     1,294.00          647,000
    セガサミーホールディングス                          3,500      1,838.00         6,433,000
    日本ピストンリング                           100     1,328.00          132,800
    リケン                           200     2,776.00          555,200
    ＴＰＲ                           500     1,473.00          736,500
    ツバキ・ナカシマ                           800     1,600.00         1,280,000
    ホシザキ                          1,000      9,680.00         9,680,000
    大豊工業                           300      808.00         242,400
    日本精工                          6,600       770.00        5,082,000
    ＮＴＮ                          7,500       236.00        1,770,000
    ジェイテクト                          3,400      1,039.00         3,532,600
    不二越                           300     4,340.00         1,302,000
    日本トムソン                          1,000       603.00         603,000
    ＴＨＫ                          2,000      2,434.00         4,868,000
    ユーシン精機                           300      780.00         234,000
    前澤給装工業                           200     1,055.00          211,000
    イーグル工業                           400     1,233.00          493,200
    前澤工業                           200      665.00         133,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本ピラー工業                           400     2,797.00         1,118,800
    キッツ                          1,200       787.00         944,400
    マキタ                          4,200      5,253.00        22,062,600
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          1,200       441.00         529,200
    日立造船                          2,900       875.00        2,537,500
    三菱重工業                          5,500      2,919.50        16,057,250
    ＩＨＩ                          2,200      2,851.00         6,272,200
    サノヤスホールディングス                           500      132.00         66,000
    スター精密                           500     1,493.00          746,500
    日清紡ホールディングス                          2,100       901.00        1,892,100
    イビデン                          1,800      6,750.00        12,150,000
    コニカミノルタ                          7,700       515.00        3,965,500
    ブラザー工業                          4,300      2,171.00         9,335,300
    ミネベアミツミ                          6,000      3,140.00        18,840,000
    日立製作所                         16,800       7,111.00        119,464,800
    東芝                          6,100      4,975.00        30,347,500
    三菱電機                         34,900       1,534.00        53,536,600
    富士電機                          2,100      5,710.00        11,991,000
    東洋電機製造                           100     1,055.00          105,500
    安川電機                          3,800      5,130.00        19,494,000
    シンフォニアテクノロジー                           400     1,374.00          549,600
    明電舎                           600     2,644.00         1,586,400
    オリジン                           100     1,290.00          129,000
    山洋電気                           200     6,250.00         1,250,000
    デンヨー                           300     1,978.00          593,400
    東芝テック                           400     4,580.00         1,832,000
    芝浦メカトロニクス                           100     7,780.00          778,000
    マブチモーター                           800     3,805.00         3,044,000
    日本電産                          9,100      13,025.00        118,527,500
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           200      650.00         130,000
    トレックス・セミコンダクター                           200     2,647.00          529,400
    東光高岳                           200     1,414.00          282,800
    ダブル・スコープ                          1,000       929.00         929,000
    ダイヘン                           400     4,700.00         1,880,000
    ヤーマン                           600     1,418.00          850,800
    ＪＶＣケンウッド                          2,900       182.00         527,800
    ミマキエンジニアリング                           300     1,029.00          308,700
    Ｉ－ＰＥＸ                           200     2,113.00          422,600
    日新電機                           800     1,455.00         1,164,000
    大崎電気工業                           700      515.00         360,500
    オムロン                          2,900      11,495.00         33,335,500
    日東工業                           500     1,674.00          837,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＩＤＥＣ                           400     2,640.00         1,056,000
    正興電機製作所                           100     1,219.00          121,900
    不二電機工業                           100     1,281.00          128,100
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          1,200      2,264.00         2,716,800
    サクサホールディングス                           100     1,427.00          142,700
    メルコホールディングス                           100     4,260.00          426,000
    テクノメディカ                           100     1,685.00          168,500
    ダイヤモンドエレクトリックホールディング
    ス                           100     2,087.00          208,700
    日本電気                          4,400      5,650.00        24,860,000
    富士通                          3,100      20,680.00         64,108,000
    沖電気工業                          1,400       990.00        1,386,000
    岩崎通信機                           100      880.00         88,000
    電気興業                           200     2,550.00          510,000
    サンケン電気                           300     5,730.00         1,719,000
    ナカヨ                           100     1,351.00          135,100
    アイホン                           200     2,345.00          469,000
    ルネサスエレクトロニクス                         18,900       1,473.00        27,839,700
    セイコーエプソン                          4,300      1,983.00         8,526,900
    ワコム                          2,700       826.00        2,230,200
    アルバック                           600     6,790.00         4,074,000
    アクセル                           200      758.00         151,600
    ＥＩＺＯ                           300     4,215.00         1,264,500
    日本信号                           900      990.00         891,000
    京三製作所                           800      481.00         384,800
    能美防災                           500     2,059.00         1,029,500
    ホーチキ                           200     1,287.00          257,400
    星和電機                           200      521.00         104,200
    エレコム                           800     1,710.00         1,368,000
    パナソニック                         37,200       1,368.50        50,908,200
    シャープ                          4,000      1,330.00         5,320,000
    アンリツ                          2,300      1,959.00         4,505,700
    富士通ゼネラル                           900     2,746.00         2,471,400
                                                    代用有価証券
    ソニーグループ                         21,900      13,985.00        306,271,500         4,300株
    ＴＤＫ                          5,100      4,435.00        22,618,500
    帝国通信工業                           200     1,394.00          278,800
    タムラ製作所                          1,300       703.00         913,900
    アルプスアルパイン                          3,100      1,130.00         3,503,000
    池上通信機                           100      775.00         77,500
    日本電波工業                           300      930.00         279,000
    鈴木                           200      908.00         181,600
    メイコー                           300     3,845.00         1,153,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本トリム                           100     3,440.00          344,000
    ローランド　ディー．ジー．                           200     3,100.00          620,000
    フォスター電機                           300      809.00         242,700
    ＳＭＫ                           100     2,403.00          240,300
    ヨコオ                           300     2,582.00          774,600
    ティアック                           300      119.00         35,700
    ホシデン                           800     1,350.00         1,080,000
    ヒロセ電機                           500     18,950.00         9,475,000
    日本航空電子工業                           800     1,864.00         1,491,200
    ＴＯＡ                           400      816.00         326,400
    マクセル                           700     1,361.00          952,700
    古野電気                           400     1,268.00          507,200
    ユニデンホールディングス                           100     3,275.00          327,500
    スミダコーポレーション                           300     1,306.00          391,800
    アイコム                           100     2,407.00          240,700
    リオン                           100     2,343.00          234,300
    本多通信工業                           300      448.00         134,400
    横河電機                          3,500      2,329.00         8,151,500
    新電元工業                           100     4,110.00          411,000
    アズビル                          2,000      5,110.00        10,220,000
    東亜ディーケーケー                           200      844.00         168,800
    日本光電工業                          1,400      3,620.00         5,068,000
    チノー                           100     1,427.00          142,700
    共和電業                           300      402.00         120,600
    日本電子材料                           200     1,927.00          385,400
    堀場製作所                           600     7,680.00         4,608,000
    アドバンテスト                          2,600      10,070.00         26,182,000
    小野測器                           200      504.00         100,800
    エスペック                           300     2,340.00          702,000
    キーエンス                          3,200      72,460.00        231,872,000
    日置電機                           200     8,310.00         1,662,000
    シスメックス                          3,000      13,950.00         41,850,000
    日本マイクロニクス                           600     1,549.00          929,400
    メガチップス                           300     4,090.00         1,227,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           200     3,710.00          742,000
    原田工業                           200      981.00         196,200
    コーセル                           400      932.00         372,800
    イリソ電子工業                           300     5,260.00         1,578,000
    オプテックスグループ                           600     1,511.00          906,600
    千代田インテグレ                           100     2,170.00          217,000
    アイ・オー・データ機器                           100      914.00         91,400
    レーザーテック                          1,500      27,475.00         41,212,500
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スタンレー電気                          2,500      3,035.00         7,587,500
    岩崎電気                           100     2,121.00          212,100
    ウシオ電機                          1,800      2,323.00         4,181,400
    岡谷電機産業                           300      345.00         103,500
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                           300      309.00         92,700
    エノモト                           100     1,767.00          176,700
    日本セラミック                           300     2,927.00          878,100
    遠藤照明                           200     1,141.00          228,200
    古河電池                           300     1,526.00          457,800
    双信電機                           200      654.00         130,800
    山一電機                           300     2,033.00          609,900
    図研                           200     4,665.00          933,000
    日本電子                           700     9,290.00         6,503,000
    カシオ計算機                          2,500      1,600.00         4,000,000
    ファナック                          3,100      22,630.00         70,153,000
    日本シイエムケイ                           700      470.00         329,000
    エンプラス                           100     2,827.00          282,700
    大真空                           400     1,043.00          417,200
    ローム                          1,600      11,080.00         17,728,000
    浜松ホトニクス                          2,500      6,880.00        17,200,000
    三井ハイテック                           300     8,790.00         2,637,000
    新光電気工業                          1,000      4,925.00         4,925,000
    京セラ                          4,900      7,150.00        35,035,000
    太陽誘電                          1,700      5,920.00        10,064,000
    村田製作所                         10,300       8,461.00        87,148,300
    双葉電子工業                           600      822.00         493,200
    北陸電気工業                           100     1,020.00          102,000
    ニチコン                          1,100      1,035.00         1,138,500
    日本ケミコン                           300     1,968.00          590,400
    ＫＯＡ                           500     1,578.00          789,000
    市光工業                           400      579.00         231,600
    小糸製作所                          1,900      6,690.00        12,711,000
    ミツバ                           600      626.00         375,600
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                           600     11,360.00         6,816,000
    キヤノン電子                           300     1,576.00          472,800
    キヤノン                         17,400       2,605.50        45,335,700
    リコー                          9,700      1,082.00        10,495,400
    象印マホービン                           900     1,580.00         1,422,000
    東京エレクトロン                          2,200      57,310.00        126,082,000
    トヨタ紡織                          1,400      2,273.00         3,182,200
    芦森工業                           100      989.00         98,900
    ユニプレス                           500      909.00         454,500
                                 80/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    豊田自動織機                          2,800      9,850.00        27,580,000
    モリタホールディングス                           600     1,426.00          855,600
    三櫻工業                           500     1,013.00          506,500
    デンソー                          7,700      8,301.00        63,917,700
    東海理化電機製作所                           900     1,606.00         1,445,400
    川崎重工業                          2,600      2,327.00         6,050,200
    名村造船所                          1,100       227.00         249,700
    日本車輌製造                           100     2,113.00          211,300
    三菱ロジスネクスト                           500     1,017.00          508,500
    近畿車輛                           100     1,084.00          108,400
    日産自動車                         41,200        591.20       24,357,440
    いすゞ自動車                         11,000       1,593.00        17,523,000
    トヨタ自動車                         177,000       2,028.00        358,956,000
    日野自動車                          4,400      1,104.00         4,857,600
    三菱自動車工業                         13,000        370.00        4,810,000
    エフテック                           300      570.00         171,000
    レシップホールディングス                           200      589.00         117,800
    ＧＭＢ                           100      770.00         77,000
    ファルテック                           100      699.00         69,900
    武蔵精密工業                           800     1,920.00         1,536,000
    日産車体                           500      788.00         394,000
    新明和工業                          1,000       919.00         919,000
    極東開発工業                           600     1,551.00          930,600
    トピー工業                           300     1,146.00          343,800
    ティラド                           100     3,130.00          313,000
    タチエス                           600     1,416.00          849,600
    ＮＯＫ                          1,700      1,374.00         2,335,800
    フタバ産業                           900      440.00         396,000
    ＫＹＢ                           400     3,200.00         1,280,000
    大同メタル工業                           700      606.00         424,200
    プレス工業                          1,800       406.00         730,800
    ミクニ                           500      316.00         158,000
    太平洋工業                           700     1,231.00          861,700
    河西工業                           500      336.00         168,000
    アイシン                          2,600      4,150.00        10,790,000
    マツダ                         11,000       1,027.00        11,297,000
    今仙電機製作所                           200      655.00         131,000
                                                    代用有価証券
    本田技研工業                         27,500       3,295.00        90,612,500         4,700株
    スズキ                          8,000      5,446.00        43,568,000
    ＳＵＢＡＲＵ                         10,000       2,213.00        22,130,000
    安永                           200     1,083.00          216,600
    ヤマハ発動機                          4,600      3,050.00        14,030,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＢＫ                           400      413.00         165,200
    エクセディ                           500     1,743.00          871,500
    豊田合成                          1,100      2,358.00         2,593,800
    愛三工業                           600      832.00         499,200
    盟和産業                           100     1,020.00          102,000
    日本プラスト                           300      628.00         188,400
    ヨロズ                           300     1,218.00          365,400
    エフ・シー・シー                           600     1,617.00          970,200
    シマノ                          1,400      31,450.00         44,030,000
    テイ・エス　テック                          1,500      1,458.00         2,187,000
    ジャムコ                           200     1,007.00          201,400
    テルモ                          9,900      4,889.00        48,401,100
    クリエートメディック                           100      980.00         98,000
    日機装                          1,000      1,027.00         1,027,000
    日本エム・ディ・エム                           200     2,158.00          431,600
    島津製作所                          4,500      4,675.00        21,037,500
    ＪＭＳ                           300      645.00         193,500
    長野計器                           300     1,421.00          426,300
    ブイ・テクノロジー                           200     4,300.00          860,000
    東京計器                           200     1,010.00          202,000
    インターアクション                           200     2,363.00          472,600
    オーバル                           300      256.00         76,800
    東京精密                           600     5,270.00         3,162,000
    マニー                          1,400      1,855.00         2,597,000
    ニコン                          5,300      1,242.00         6,582,600
    トプコン                          1,600      2,041.00         3,265,600
    オリンパス                         18,300       2,656.50        48,613,950
    理研計器                           300     3,170.00          951,000
    タムロン                           300     2,575.00          772,500
    ＨＯＹＡ                          6,800      18,035.00        122,638,000
    シード                           200      622.00         124,400
    ノーリツ鋼機                           300     2,463.00          738,900
    エー・アンド・デイ                           300     1,052.00          315,600
    朝日インテック                          3,800      2,841.00        10,795,800
    シチズン時計                          4,100       496.00        2,033,600
    リズム                           100     1,359.00          135,900
    大研医器                           300      560.00         168,000
    メニコン                          1,200      4,345.00         5,214,000
    松風                           100     2,286.00          228,600
    セイコーホールディングス                           500     2,484.00         1,242,000
    ニプロ                          2,600      1,162.00         3,021,200
    中本パックス                           100     1,743.00          174,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スノーピーク                           200     6,230.00         1,246,000
    パラマウントベッドホールディングス                           700     2,026.00         1,418,200
    トランザクション                           200     1,109.00          221,800
    粧美堂                           100      408.00         40,800
    ニホンフラッシュ                           300     1,109.00          332,700
    前田工繊                           400     3,500.00         1,400,000
    永大産業                           400      294.00         117,600
    アートネイチャー                           300      695.00         208,500
    バンダイナムコホールディングス                          3,100      9,262.00        28,712,200
    アイフィスジャパン                           100      667.00         66,700
    共立印刷                           500      155.00         77,500
    ＳＨＯＥＩ                           300     5,140.00         1,542,000
    フランスベッドホールディングス                           400      903.00         361,200
    パイロットコーポレーション                           600     4,155.00         2,493,000
    萩原工業                           200     1,506.00          301,200
    トッパン・フォームズ                           500     1,038.00          519,000
    フジシールインターナショナル                           800     2,553.00         2,042,400
    タカラトミー                          1,400      1,105.00         1,547,000
    広済堂ホールディングス                           200      937.00         187,400
    エステールホールディングス                           100      638.00         63,800
    タカノ                           100      737.00         73,700
    プロネクサス                           200     1,062.00          212,400
    ホクシン                           100      179.00         17,900
    ウッドワン                           100     1,062.00          106,200
    大建工業                           200     2,449.00          489,800
    凸版印刷                          5,300      1,840.00         9,752,000
    大日本印刷                          4,100      2,859.00        11,721,900
    共同印刷                           100     2,620.00          262,000
    ＮＩＳＳＨＡ                           700     1,832.00         1,282,400
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           100     1,797.00          179,700
    アシックス                          3,100      2,978.00         9,231,800
    ツツミ                           100     2,283.00          228,300
    ローランド                           200     4,765.00          953,000
    小松ウオール工業                           100     1,967.00          196,700
    ヤマハ                          2,100      6,520.00        13,692,000
    河合楽器製作所                           100     3,410.00          341,000
    クリナップ                           300      545.00         163,500
    ピジョン                          2,100      2,406.00         5,052,600
    キングジム                           300      886.00         265,800
    リンテック                           700     2,501.00         1,750,700
    イトーキ                           600      385.00         231,000
    任天堂                          2,000      49,260.00         98,520,000
                                 83/165


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱鉛筆                           600     1,285.00          771,000
    タカラスタンダード                           700     1,453.00         1,017,100
    コクヨ                          1,700      1,729.00         2,939,300
    ナカバヤシ                           300      551.00         165,300
    グローブライド                           300     3,335.00         1,000,500
    オカムラ                          1,200      1,378.00         1,653,600
    美津濃                           300     2,657.00          797,100
    東京電力ホールディングス                         26,200        308.00        8,069,600
    中部電力                         10,700       1,140.00        12,198,000
    関西電力                         13,200       1,050.00        13,860,000
    中国電力                          5,500       870.00        4,785,000
    北陸電力                          3,200       530.00        1,696,000
    東北電力                          8,200       739.00        6,059,800
    四国電力                          3,100       701.00        2,173,100
    九州電力                          7,200       814.00        5,860,800
    北海道電力                          3,000       457.00        1,371,000
    沖縄電力                           700     1,400.00          980,000
    電源開発                          3,000      1,455.00         4,365,000
    エフオン                           200      798.00         159,600
    イーレックス                           500     2,555.00         1,277,500
    レノバ                           700     5,450.00         3,815,000
    東京瓦斯                          6,700      2,003.00        13,420,100
    大阪瓦斯                          6,300      1,838.00        11,579,400
    東邦瓦斯                          1,600      3,185.00         5,096,000
    北海道瓦斯                           200     1,516.00          303,200
    広島ガス                           700      369.00         258,300
    西部ガスホールディングス                           400     2,195.00          878,000
    静岡ガス                           900     1,149.00         1,034,100
    メタウォーター                           400     1,969.00          787,600
    ＳＢＳホールディングス                           300     3,900.00         1,170,000
    東武鉄道                          3,400      2,857.00         9,713,800
    相鉄ホールディングス                          1,100      2,176.00         2,393,600
    東急                          8,800      1,673.00        14,722,400
    京浜急行電鉄                          4,500      1,320.00         5,940,000
    小田急電鉄                          5,200      2,394.00        12,448,800
    京王電鉄                          1,800      5,560.00        10,008,000
    京成電鉄                          2,400      3,740.00         8,976,000
    富士急行                           400     4,810.00         1,924,000
    新京成電鉄                           100     2,051.00          205,100
    東日本旅客鉄道                          6,100      7,337.00        44,755,700
    西日本旅客鉄道                          4,200      5,620.00        23,604,000
    東海旅客鉄道                          2,900      17,570.00         50,953,000
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    西武ホールディングス                          4,600      1,369.00         6,297,400
    鴻池運輸                           600     1,221.00          732,600
    西日本鉄道                          1,000      2,858.00         2,858,000
    ハマキョウレックス                           300     3,115.00          934,500
    サカイ引越センター                           200     4,550.00          910,000
    近鉄グループホールディングス                          3,300      3,680.00        12,144,000
    阪急阪神ホールディングス                          4,100      3,670.00        15,047,000
    南海電気鉄道                          1,500      2,255.00         3,382,500
    京阪ホールディングス                          1,500      3,075.00         4,612,500
    神戸電鉄                           100     3,440.00          344,000
    名古屋鉄道                          2,700      1,995.00         5,386,500
    山陽電気鉄道                           300     2,026.00          607,800
    アルプス物流                           300     1,032.00          309,600
    日本通運                          1,200      7,210.00         8,652,000
    ヤマトホールディングス                          4,600      2,783.00        12,801,800
    山九                           900     4,955.00         4,459,500
    丸運                           300      266.00         79,800
    丸全昭和運輸                           300     3,445.00         1,033,500
    センコーグループホールディングス                          1,700      1,014.00         1,723,800
    トナミホールディングス                           100     4,395.00          439,500
    ニッコンホールディングス                          1,100      2,190.00         2,409,000
    福山通運                           500     4,680.00         2,340,000
    セイノーホールディングス                          2,300      1,387.00         3,190,100
    エスライン                           100      934.00         93,400
    神奈川中央交通                           100     3,465.00          346,500
    日立物流                           600     4,650.00         2,790,000
    丸和運輸機関                           700     1,519.00         1,063,300
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                           300     1,700.00          510,000
    九州旅客鉄道                          2,600      2,759.00         7,173,400
    ＳＧホールディングス                          6,300      2,671.00        16,827,300
    日本郵船                          2,800      7,730.00        21,644,000
    商船三井                          1,900      7,000.00        13,300,000
    川崎汽船                          1,000      5,130.00         5,130,000
    ＮＳユナイテッド海運                           200     3,330.00          666,000
    飯野海運                          1,700       527.00         895,900
    乾汽船                           300     2,096.00          628,800
    日本航空                          7,600      2,630.00        19,988,000
    ＡＮＡホールディングス                          8,400      2,891.00        24,284,400
    パスコ                           100     1,518.00          151,800
    トランコム                           100     8,520.00          852,000
    日新                           300     1,808.00          542,400
    三菱倉庫                          1,000      3,120.00         3,120,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井倉庫ホールディングス                           300     2,376.00          712,800
    住友倉庫                          1,200      1,844.00         2,212,800
    澁澤倉庫                           200     2,216.00          443,200
    東陽倉庫                           500      332.00         166,000
    日本トランスシティ                           700      624.00         436,800
    ケイヒン                           100     1,423.00          142,300
    中央倉庫                           200      962.00         192,400
    川西倉庫                           100     1,212.00          121,200
    安田倉庫                           300      961.00         288,300
    ファイズホールディングス                           100      710.00         71,000
    東洋埠頭                           100     1,440.00          144,000
    宇徳                           200      525.00         105,000
    上組                          1,800      2,300.00         4,140,000
    サンリツ                           100      860.00         86,000
    キムラユニティー                           100     1,324.00          132,400
    キユーソー流通システム                           100     2,053.00          205,300
    近鉄エクスプレス                           600     2,716.00         1,629,600
    東海運                           200      315.00         63,000
    エーアイテイー                           200     1,146.00          229,200
    内外トランスライン                           100     2,002.00          200,200
    日本コンセプト                           100     1,747.00          174,700
    ＮＥＣネッツエスアイ                          1,100      1,897.00         2,086,700
    クロスキャット                           100     1,256.00          125,600
    システナ                          1,200      2,060.00         2,472,000
    デジタルアーツ                           200     10,050.00         2,010,000
    日鉄ソリューションズ                           500     3,590.00         1,795,000
    キューブシステム                           200     1,001.00          200,200
    コア                           100     1,603.00          160,300
    ラクーンホールディングス                           200     1,596.00          319,200
    ソリトンシステムズ                           200     1,323.00          264,600
    ソフトクリエイトホールディングス                           100     4,070.00          407,000
    ＴＩＳ                          3,300      3,275.00        10,807,500
    ＪＮＳホールディングス                           100      494.00         49,400
    グリー                          2,100      1,052.00         2,209,200
    コーエーテクモホールディングス                          1,100      5,280.00         5,808,000
    三菱総合研究所                           100     4,040.00          404,000
    ボルテージ                           100      391.00         39,100
    ＡＧＳ                           200      885.00         177,000
    ファインデックス                           300      927.00         278,100
    ブレインパッド                           100     5,820.00          582,000
    ＫＬａｂ                           600      627.00         376,200
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                           500     1,029.00          514,500
                                 86/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イーブックイニシアティブジャパン                           100     4,735.00          473,500
    ネクソン                          7,700      2,117.00        16,300,900
    アイスタイル                          1,000       370.00         370,000
    エムアップホールディングス                           100     4,065.00          406,500
    エイチーム                           200     1,774.00          354,800
    エニグモ                           400     1,123.00          449,200
    テクノスジャパン                           300      585.00         175,500
    ｅｎｉｓｈ                           200      406.00         81,200
    コロプラ                          1,100       780.00         858,000
    ブロードリーフ                          1,700       552.00         938,400
    クロス・マーケティンググループ                           100      869.00         86,900
    デジタルハーツホールディングス                           100     1,810.00          181,000
    システム情報                           200      967.00         193,400
    メディアドゥ                           100     5,070.00          507,000
    じげん                          1,000       415.00         415,000
    ブイキューブ                           300     1,317.00          395,100
    エンカレッジ・テクノロジ                           100      655.00         65,500
    サイバーリンクス                           100     1,203.00          120,300
    フィックスターズ                           300      761.00         228,300
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           100     2,578.00          257,800
    オプティム                           200     1,776.00          355,200
    セレス                           100     2,868.00          286,800
    ＳＨＩＦＴ                           200     28,180.00         5,636,000
    ティーガイア                           300     1,813.00          543,900
    テクマトリックス                           600     1,840.00         1,104,000
    プロシップ                           100     1,614.00          161,400
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                           900     2,223.00         2,000,700
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                           700     15,080.00         10,556,000
    ザッパラス                           100      548.00         54,800
    システムリサーチ                           100     1,951.00          195,100
    インターネットイニシアティブ                           900     4,385.00         3,946,500
    さくらインターネット                           300      596.00         178,800
    ヴィンクス                           100      985.00         98,500
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           100     4,460.00          446,000
    ＳＲＡホールディングス                           200     2,918.00          583,600
    システムインテグレータ                           100      609.00         60,900
    朝日ネット                           300      707.00         212,100
    ｅＢＡＳＥ                           400      721.00         288,400
    アバント                           400     1,395.00          558,000
    アドソル日進                           100     2,137.00          213,700
    ＯＤＫソリューションズ                           100      689.00         68,900
    フリービット                           200     1,365.00          273,000
                                 87/165


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コムチュア                           400     3,360.00         1,344,000
    アステリア                           200      714.00         142,800
    アイル                           200     1,674.00          334,800
    マークラインズ                           200     3,230.00          646,000
    メディカル・データ・ビジョン                           400     1,395.00          558,000
    ｇｕｍｉ                           500      879.00         439,500
    ショーケース                           100      584.00         58,400
    モバイルファクトリー                           100     1,040.00          104,000
    テラスカイ                           100     2,504.00          250,400
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                           100     1,781.00          178,100
    ＰＣＩホールディングス                           100     1,055.00          105,500
    パイプドＨＤ                           100     2,931.00          293,100
    ネオジャパン                           100     1,297.00          129,700
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           100     3,260.00          326,000
    ラクス                          1,200      3,650.00         4,380,000
    ランドコンピュータ                           100      813.00         81,300
    ダブルスタンダード                           100     3,760.00          376,000
    オープンドア                           200     2,830.00          566,000
    マイネット                           100      687.00         68,700
    アカツキ                           200     3,235.00          647,000
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           100     2,819.00          281,900
    カナミックネットワーク                           300      600.00         180,000
    ノムラシステムコーポレーション                           200      289.00         57,800
    チェンジ                           600     2,026.00         1,215,600
    シンクロ・フード                           200      381.00         76,200
    オークネット                           200     2,405.00          481,000
    キャピタル・アセット・プランニング                           100      883.00         88,300
    マクロミル                           700      832.00         582,400
    ビーグリー                           100     1,662.00          166,200
    オロ                           100     3,730.00          373,000
    ユーザーローカル                           100     1,874.00          187,400
    テモナ                           100      726.00         72,600
    ニーズウェル                           100      703.00         70,300
    マネーフォワード                           500     8,130.00         4,065,000
    サインポスト                           100     1,929.00          192,900
    電算システムホールディングス                           100     2,625.00          262,500
    ソルクシーズ                           300      506.00         151,800
    フェイス                           100      650.00         65,000
    プロトコーポレーション                           400     1,370.00          548,000
    ハイマックス                           100     1,176.00          117,600
    野村総合研究所                          6,600      4,600.00        30,360,000
    サイバネットシステム                           200      697.00         139,400
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＣＥホールディングス                           200      540.00         108,000
    日本システム技術                           100     2,231.00          223,100
    インテージホールディングス                           400     2,063.00          825,200
    東邦システムサイエンス                           100      999.00         99,900
    ソースネクスト                          1,400       198.00         277,200
    インフォコム                           400     2,364.00          945,600
    シンプレクス・ホールディングス                           400     2,720.00         1,088,000
    ＨＥＲＯＺ                           100     1,683.00          168,300
    ラクスル                           400     6,860.00         2,744,000
    ＩＰＳ                           100     1,799.00          179,900
    ＦＩＧ                           400      315.00         126,000
    システムサポート                           100     1,363.00          136,300
    イーソル                           200      799.00         159,800
    アルテリア・ネットワークス                           400     1,680.00          672,000
    東海ソフト                           100     1,213.00          121,300
    ウイングアーク１ｓｔ                           200     2,188.00          437,600
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                           100     2,499.00          249,900
    サーバーワークス                           100     4,110.00          411,000
    トビラシステムズ                           100     1,048.00          104,800
    Ｓａｎｓａｎ                           300     13,560.00         4,068,000
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           100     1,201.00          120,100
    ギフティ                           300     3,875.00         1,162,500
    ベース                           100     4,880.00          488,000
    フォーカスシステムズ                           200     1,036.00          207,200
    クレスコ                           200     2,177.00          435,400
    フジ・メディア・ホールディングス                          3,300      1,271.00         4,194,300
    オービック                          1,100      20,740.00         22,814,000
    ジャストシステム                           500     5,850.00         2,925,000
    ＴＤＣソフト                           300     1,273.00          381,900
    Ｚホールディングス                         49,800        785.00       39,093,000
    トレンドマイクロ                          1,800      6,520.00        11,736,000
    ＩＤホールディングス                           200      919.00         183,800
    日本オラクル                           700     10,370.00         7,259,000
    アルファシステムズ                           100     4,290.00          429,000
    フューチャー                           400     3,765.00         1,506,000
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           200     1,663.00          332,600
    ＳＢテクノロジー                           100     3,105.00          310,500
    トーセ                           100      794.00         79,400
    オービックビジネスコンサルタント                           300     5,430.00         1,629,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                          1,600      3,750.00         6,000,000
    アイティフォー                           400      872.00         348,800
    エックスネット                           100      996.00         99,600
                                 89/165


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大塚商会                          1,900      5,290.00        10,051,000
    サイボウズ                           500     2,646.00         1,323,000
    電通国際情報サービス                           500     4,020.00         2,010,000
    ＡＣＣＥＳＳ                           400      861.00         344,400
    デジタルガレージ                           600     5,530.00         3,318,000
    ＥＭシステムズ                           600      766.00         459,600
    ウェザーニューズ                           100     8,670.00          867,000
    ＣＩＪ                           200      850.00         170,000
    日本エンタープライズ                           300      198.00         59,400
    ＷＯＷＯＷ                           200     2,222.00          444,400
    スカラ                           300      726.00         217,800
    インテリジェント　ウェイブ                           200      563.00         112,600
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                           300      681.00         204,300
    ネットワンシステムズ                          1,300      3,815.00         4,959,500
    システムソフト                           700      134.00         93,800
    アルゴグラフィックス                           300     3,080.00          924,000
    マーベラス                           500      779.00         389,500
    エイベックス                           600     1,667.00         1,000,200
    日本ユニシス                          1,100      3,490.00         3,839,000
    兼松エレクトロニクス                           200     3,730.00          746,000
    都築電気                           200     1,818.00          363,600
    ＴＢＳホールディングス                          2,100      1,896.00         3,981,600
    日本テレビホールディングス                          2,900      1,307.00         3,790,300
    朝日放送グループホールディングス                           300      714.00         214,200
    テレビ朝日ホールディングス                           800     1,805.00         1,444,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                          2,900       436.00        1,264,400
    テレビ東京ホールディングス                           200     2,230.00          446,000
    日本ＢＳ放送                           100     1,125.00          112,500
    ビジョン                           600     1,559.00          935,400
    スマートバリュー                           100      577.00         57,700
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           300     3,600.00         1,080,000
    コネクシオ                           200     1,418.00          283,600
    日本通信                          2,800       205.00         574,000
    クロップス                           100      985.00         98,500
    日本電信電話                         40,100       3,224.00        129,282,400
    ＫＤＤＩ                         25,000       3,396.00        84,900,000
    ソフトバンク                         51,900       1,491.50        77,408,850
    光通信                           400     18,130.00         7,252,000
    エムティーアイ                           300      689.00         206,700
    ＧＭＯインターネット                          1,200      3,225.00         3,870,000
    ファイバーゲート                           100     1,338.00          133,800
    アイドママーケティングコミュニケーション                           100      385.00         38,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          1,000      6,530.00         6,530,000
    学研ホールディングス                           500     1,087.00          543,500
    ゼンリン                           600     1,039.00          623,400
    昭文社ホールディングス                           100      492.00         49,200
    インプレスホールディングス                           300      270.00         81,000
    アイネット                           200     1,375.00          275,000
    松竹                           200     12,440.00         2,488,000
    東宝                          2,000      5,600.00        11,200,000
    東映                           100     23,320.00         2,332,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                          9,100      2,380.00        21,658,000
    ピー・シー・エー                           200     1,646.00          329,200
    ビジネスブレイン太田昭和                           100     1,897.00          189,700
    ＤＴＳ                           700     2,466.00         1,726,200
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          1,600      6,500.00        10,400,000
    シーイーシー                           400     1,357.00          542,800
    カプコン                          3,200      3,175.00        10,160,000
    アイ・エス・ビー                           200     1,154.00          230,800
    ジャステック                           200     1,297.00          259,400
    ＳＣＳＫ                          2,400      2,183.00         5,239,200
    日本システムウエア                           100     2,425.00          242,500
    アイネス                           300     1,460.00          438,000
    ＴＫＣ                           600     3,530.00         2,118,000
    富士ソフト                           400     5,760.00         2,304,000
    ＮＳＤ                          1,100      2,150.00         2,365,000
    コナミホールディングス                          1,200      6,520.00         7,824,000
    福井コンピュータホールディングス                           200     3,985.00          797,000
    ＪＢＣＣホールディングス                           200     1,747.00          349,400
    ミロク情報サービス                           300     1,815.00          544,500
    ソフトバンクグループ                         20,600       6,161.00        126,916,600
    高千穂交易                           100     1,239.00          123,900
    オルバヘルスケアホールディングス                           100     1,578.00          157,800
    伊藤忠食品                           100     5,120.00          512,000
    エレマテック                           300     1,120.00          336,000
    ＪＡＬＵＸ                           100     2,552.00          255,200
    あらた                           300     4,110.00         1,233,000
    トーメンデバイス                           100     6,140.00          614,000
    東京エレクトロン　デバイス                           100     7,470.00          747,000
    フィールズ                           300      542.00         162,600
    双日                          3,800      1,722.00         6,543,600
    アルフレッサ　ホールディングス                          3,800      1,671.00         6,349,800
    横浜冷凍                          1,000       882.00         882,000
    神栄                           100     1,004.00          100,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ラサ商事                           200      925.00         185,000
    アルコニックス                           400     1,628.00          651,200
    神戸物産                          2,700      4,065.00        10,975,500
    ハイパー                           100      555.00         55,500
    あい　ホールディングス                           500     2,182.00         1,091,000
    ディーブイエックス                           100     1,103.00          110,300
    ダイワボウホールディングス                          1,700      2,004.00         3,406,800
    マクニカ・富士エレホールディングス                           800     2,692.00         2,153,600
    ラクト・ジャパン                           100     2,697.00          269,700
    グリムス                           200     2,634.00          526,800
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                           600      786.00         471,600
    八洲電機                           200      937.00         187,400
    メディアスホールディングス                           200      864.00         172,800
    レスターホールディングス                           300     1,902.00          570,600
    ジューテックホールディングス                           100     1,215.00          121,500
    大光                           100      717.00         71,700
    ＯＣＨＩホールディングス                           100     1,269.00          126,900
    ＴＯＫＡＩホールディングス                          1,700       872.00        1,482,400
    黒谷                           100      656.00         65,600
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           100      731.00         73,100
    三洋貿易                           400     1,072.00          428,800
    ビューティガレージ                           100     4,265.00          426,500
    ウイン・パートナーズ                           300      946.00         283,800
    ミタチ産業                           100      947.00         94,700
    シップヘルスケアホールディングス                          1,100      2,984.00         3,282,400
    明治電機工業                           100     1,338.00          133,800
    デリカフーズホールディングス                           100      623.00         62,300
    スターティアホールディングス                           100     1,459.00          145,900
    コメダホールディングス                           800     2,066.00         1,652,800
    ピーバンドットコム                           100      671.00         67,100
    アセンテック                           100     1,329.00          132,900
    富士興産                           100     1,067.00          106,700
    フルサト・マルカホールディングス                           300     1,986.00          595,800
    ヤマエグループホールディングス                           200     1,122.00          224,400
    小野建                           300     1,667.00          500,100
    南陽                           100     2,011.00          201,100
    佐鳥電機                           200     1,100.00          220,000
    エコートレーディング                           100      637.00         63,700
    伯東                           200     2,237.00          447,400
    コンドーテック                           300      941.00         282,300
    中山福                           200      388.00         77,600
    ナガイレーベン                           500     2,383.00         1,191,500
                                 92/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱食品                           300     2,826.00          847,800
    松田産業                           300     3,360.00         1,008,000
    第一興商                           700     4,190.00         2,933,000
    メディパルホールディングス                          3,700      2,100.00         7,770,000
    ＳＰＫ                           100     1,376.00          137,600
    萩原電気ホールディングス                           100     2,201.00          220,100
    アズワン                           200     14,610.00         2,922,000
    スズデン                           100     1,718.00          171,800
    尾家産業                           100     1,078.00          107,800
    シモジマ                           200     1,121.00          224,200
    ドウシシャ                           300     1,649.00          494,700
    小津産業                           100     1,912.00          191,200
    高速                           200     1,544.00          308,800
    たけびし                           100     1,478.00          147,800
    リックス                           100     1,534.00          153,400
    丸文                           300      842.00         252,600
    ハピネット                           300     1,536.00          460,800
    橋本総業ホールディングス                           100     2,151.00          215,100
    日本ライフライン                          1,000      1,191.00         1,191,000
    タカショー                           300      824.00         247,200
    ＩＤＯＭ                          1,100       782.00         860,200
    進和                           200     2,110.00          422,000
    エスケイジャパン                           100      492.00         49,200
    ダイトロン                           200     2,145.00          429,000
    シークス                           500     1,273.00          636,500
    田中商事                           100      666.00         66,600
    オーハシテクニカ                           200     1,460.00          292,000
    白銅                           100     2,910.00          291,000
    伊藤忠商事                         23,600       3,449.00        81,396,400
    丸紅                         33,900       1,037.50        35,171,250
    高島                           100     1,914.00          191,400
    長瀬産業                          1,900      1,807.00         3,433,300
    蝶理                           200     1,853.00          370,600
    豊田通商                          3,500      5,290.00        18,515,000
    三共生興                           500      572.00         286,000
    兼松                          1,300      1,311.00         1,704,300
    ツカモトコーポレーション                           100     1,339.00          133,900
    三井物産                         26,700       2,540.00        67,818,000
    日本紙パルプ商事                           200     3,900.00          780,000
    カメイ                           400     1,143.00          457,200
    ＯＵＧホールディングス                           100     2,721.00          272,100
    スターゼン                           300     2,152.00          645,600
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    山善                          1,500      1,055.00         1,582,500
    椿本興業                           100     3,825.00          382,500
    住友商事                         21,700       1,665.50        36,141,350
    内田洋行                           100     4,900.00          490,000
    三菱商事                         25,800       3,435.00        88,623,000
    第一実業                           200     5,190.00         1,038,000
    キヤノンマーケティングジャパン                           900     2,305.00         2,074,500
    西華産業                           200     1,663.00          332,600
    佐藤商事                           300     1,193.00          357,900
    菱洋エレクトロ                           200     2,360.00          472,000
    東京産業                           300      747.00         224,100
    ユアサ商事                           300     3,020.00          906,000
    神鋼商事                           100     3,460.00          346,000
    トルク                           200      220.00         44,000
    阪和興業                           700     3,340.00         2,338,000
    正栄食品工業                           200     4,005.00          801,000
    カナデン                           300     1,044.00          313,200
    菱電商事                           300     1,741.00          522,300
    岩谷産業                           800     6,800.00         5,440,000
    ナイス                           100     1,847.00          184,700
    ニチモウ                           100     2,100.00          210,000
    極東貿易                           100     2,592.00          259,200
    アステナホールディングス                           500      572.00         286,000
    三愛石油                           800     1,400.00         1,120,000
    稲畑産業                           800     1,674.00         1,339,200
    ＧＳＩクレオス                           200      900.00         180,000
    明和産業                           300      825.00         247,500
    クワザワホールディングス                           100      660.00         66,000
    ワキタ                           700     1,042.00          729,400
    東邦ホールディングス                          1,100      1,810.00         1,991,000
    サンゲツ                           900     1,580.00         1,422,000
    ミツウロコグループホールディングス                           500     1,351.00          675,500
    シナネンホールディングス                           100     3,450.00          345,000
    伊藤忠エネクス                           800     1,009.00          807,200
    サンリオ                          1,100      2,800.00         3,080,000
    サンワテクノス                           200     1,498.00          299,600
    リョーサン                           400     2,391.00          956,400
    新光商事                           500      862.00         431,000
    トーホー                           200     1,540.00          308,000
    三信電気                           200     1,668.00          333,600
    東陽テクニカ                           400     1,126.00          450,400
    モスフードサービス                           500     3,150.00         1,575,000
                                 94/165


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    加賀電子                           300     3,010.00          903,000
    ソーダニッカ                           400      625.00         250,000
    立花エレテック                           300     1,590.00          477,000
    フォーバル                           200     1,141.00          228,200
    ＰＡＬＴＡＣ                           500     4,990.00         2,495,000
    三谷産業                           400      349.00         139,600
    太平洋興発                           100      651.00         65,100
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           100     4,095.00          409,500
    コーア商事ホールディングス                           300      693.00         207,900
    国際紙パルプ商事                           700      407.00         284,900
    ヤマタネ                           200     1,606.00          321,200
    日鉄物産                           200     4,960.00          992,000
    泉州電業                           100     4,735.00          473,500
    トラスコ中山                           700     2,691.00         1,883,700
    オートバックスセブン                          1,200      1,405.00         1,686,000
    モリト                           300      678.00         203,400
    加藤産業                           500     3,185.00         1,592,500
    北恵                           100     1,004.00          100,400
    イノテック                           200     1,500.00          300,000
    イエローハット                           600     1,729.00         1,037,400
    ＪＫホールディングス                           300     1,039.00          311,700
    日伝                           300     2,270.00          681,000
    北沢産業                           300      248.00         74,400
    杉本商事                           200     2,359.00          471,800
    因幡電機産業                           900     2,708.00         2,437,200
    東テク                           100     2,591.00          259,100
    ミスミグループ本社                          4,300      4,845.00        20,833,500
    アルテック                           300      318.00         95,400
    タキヒヨー                           100     1,775.00          177,500
    蔵王産業                           100     1,884.00          188,400
    スズケン                          1,300      3,170.00         4,121,000
    ジェコス                           200      836.00         167,200
    グローセル                           400      403.00         161,200
    ローソン                           800     5,850.00         4,680,000
    サンエー                           300     4,195.00         1,258,500
    カワチ薬品                           300     2,329.00          698,700
    エービーシー・マート                           500     5,630.00         2,815,000
    ハードオフコーポレーション                           100      758.00         75,800
    アスクル                           500     1,545.00          772,500
    ゲオホールディングス                           400     1,224.00          489,600
    アダストリア                           400     2,140.00          856,000
    ジーフット                           200      399.00         79,800
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    くら寿司                           400     3,815.00         1,526,000
    キャンドゥ                           200     2,557.00          511,400
    アイケイ                           100      515.00         51,500
    パルグループホールディングス                           300     1,690.00          507,000
    エディオン                          1,600      1,071.00         1,713,600
    サーラコーポレーション                           700      631.00         441,700
    ワッツ                           100      763.00         76,300
    ハローズ                           200     2,829.00          565,800
    フジオフードグループ本社                           300     1,406.00          421,800
    あみやき亭                           100     3,050.00          305,000
    ひらまつ                           700      211.00         147,700
    大黒天物産                           100     6,620.00          662,000
    ハニーズホールディングス                           200     1,095.00          219,000
    ファーマライズホールディングス                           100      806.00         80,600
    アルペン                           300     2,458.00          737,400
    ハブ                           100      746.00         74,600
    クオールホールディングス                           400     1,632.00          652,800
    ジンズホールディングス                           200     7,370.00         1,474,000
    ビックカメラ                          2,000      1,004.00         2,008,000
    ＤＣＭホールディングス                          2,100      1,121.00         2,354,100
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                          4,300      2,431.00        10,453,300
    東京一番フーズ                           100      599.00         59,900
    アークランドサービスホールディングス                           200     2,286.00          457,200
    Ｊ．フロント　リテイリング                          4,100      1,111.00         4,555,100
    ドトール・日レスホールディングス                           600     1,666.00          999,600
    マツキヨココカラ＆カンパニー                          2,100      4,910.00        10,311,000
    ブロンコビリー                           200     2,449.00          489,800
    ＺＯＺＯ                          2,400      3,660.00         8,784,000
    トレジャー・ファクトリー                           100     1,011.00          101,100
    物語コーポレーション                           200     7,280.00         1,456,000
    三越伊勢丹ホールディングス                          6,000       891.00        5,346,000
    Ｈａｍｅｅ                           100     1,260.00          126,000
    ウエルシアホールディングス                          1,800      4,250.00         7,650,000
    クリエイトＳＤホールディングス                           500     3,455.00         1,727,500
    丸善ＣＨＩホールディングス                           400      378.00         151,200
    シュッピン                           300     1,313.00          393,900
    オイシックス・ラ・大地                           500     4,785.00         2,392,500
    ネクステージ                           700     2,256.00         1,579,200
    ジョイフル本田                          1,000      1,562.00         1,562,000
    鳥貴族ホールディングス                           100     1,975.00          197,500
    ホットランド                           200     1,385.00          277,000
    すかいらーくホールディングス                          4,400      1,553.00         6,833,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＦＰホールディングス                           200     1,480.00          296,000
    綿半ホールディングス                           200     1,236.00          247,200
    ヨシックスホールディングス                           100     2,141.00          214,100
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                          1,000      1,026.00         1,026,000
    ゴルフダイジェスト・オンライン                           200     1,285.00          257,000
    ＢＥＥＮＯＳ                           200     2,595.00          519,000
    あさひ                           300     1,371.00          411,300
    日本調剤                           200     1,510.00          302,000
    コスモス薬品                           300     17,860.00         5,358,000
    トーエル                           100      798.00         79,800
    セブン＆アイ・ホールディングス                         13,500       4,987.00        67,324,500
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                          1,600       745.00        1,192,000
    ツルハホールディングス                           800     14,230.00         11,384,000
    サンマルクホールディングス                           300     1,556.00          466,800
    フェリシモ                           100     1,432.00          143,200
    トリドールホールディングス                           800     2,984.00         2,387,200
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                           300      819.00         245,700
    ＪＭホールディングス                           200     1,884.00          376,800
    アレンザホールディングス                           200     1,176.00          235,200
    串カツ田中ホールディングス                           100     2,333.00          233,300
    バロックジャパンリミテッド                           200      877.00         175,400
    クスリのアオキホールディングス                           300     7,590.00         2,277,000
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                          2,000      4,975.00         9,950,000
    メディカルシステムネットワーク                           300      682.00         204,600
    はるやまホールディングス                           100      585.00         58,500
    ノジマ                           600     2,395.00         1,437,000
    カッパ・クリエイト                           500     1,421.00          710,500
    ライトオン                           200      706.00         141,200
    良品計画                          4,000      2,130.00         8,520,000
    三城ホールディングス                           400      259.00         103,600
    アドヴァングループ                           300      967.00         290,100
    アルビス                           100     2,315.00          231,500
    コナカ                           300      333.00         99,900
    Ｇ－７ホールディングス                           400     1,862.00          744,800
    イオン北海道                           600     1,353.00          811,800
    コジマ                           600      581.00         348,600
    ヒマラヤ                           100     1,010.00          101,000
    コーナン商事                           500     3,580.00         1,790,000
    エコス                           100     1,859.00          185,900
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                          6,900      2,405.00        16,594,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    西松屋チェーン                           700     1,482.00         1,037,400
    ゼンショーホールディングス                          1,700      2,737.00         4,652,900
    幸楽苑ホールディングス                           200     1,509.00          301,800
    ハークスレイ                           100      473.00         47,300
    サイゼリヤ                           500     3,080.00         1,540,000
    ＶＴホールディングス                          1,200       513.00         615,600
    魚力                           100     2,000.00          200,000
    フジ・コーポレーション                           200     1,216.00          243,200
    ユナイテッドアローズ                           400     2,188.00          875,200
    ハイデイ日高                           500     1,662.00          831,000
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ                           100      229.00         22,900
    コロワイド                          1,400      1,689.00         2,364,600
    ピーシーデポコーポレーション                           400      474.00         189,600
    壱番屋                           200     4,620.00          924,000
    トップカルチャー                           100      319.00         31,900
    ＰＬＡＮＴ                           100      720.00         72,000
    スギホールディングス                           700     8,310.00         5,817,000
    薬王堂ホールディングス                           200     2,414.00          482,800
    スクロール                           500      919.00         459,500
    ヨンドシーホールディングス                           300     1,716.00          514,800
    木曽路                           400     2,201.00          880,400
    ＳＲＳホールディングス                           400      785.00         314,000
    千趣会                           600      397.00         238,200
    リテールパートナーズ                           400     1,207.00          482,800
    ケーヨー                           600      832.00         499,200
    上新電機                           400     2,256.00          902,400
    日本瓦斯                          1,700      1,419.00         2,412,300
    ロイヤルホールディングス                           600     2,144.00         1,286,400
    いなげや                           400     1,407.00          562,800
    チヨダ                           300      771.00         231,300
    ライフコーポレーション                           300     3,625.00         1,087,500
    リンガーハット                           400     2,266.00          906,400
    ＭｒＭａｘＨＤ                           400      589.00         235,600
    ＡＯＫＩホールディングス                           600      723.00         433,800
    オークワ                           500     1,114.00          557,000
    コメリ                           500     2,641.00         1,320,500
    青山商事                           700      837.00         585,900
    しまむら                           400     9,500.00         3,800,000
    はせがわ                           100      260.00         26,000
    高島屋                          2,500      1,169.00         2,922,500
    松屋                           700     1,029.00          720,300
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          1,600       926.00        1,481,600
                                 98/165


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    近鉄百貨店                           100     2,661.00          266,100
    丸井グループ                          2,900      2,302.00         6,675,800
    アクシアル　リテイリング                           300     3,435.00         1,030,500
    井筒屋                           200      325.00         65,000
    イオン                         13,200       2,691.50        35,527,800
    イズミ                           600     3,580.00         2,148,000
    平和堂                           600     2,006.00         1,203,600
    フジ                           400     2,014.00          805,600
    ヤオコー                           400     6,790.00         2,716,000
    ゼビオホールディングス                           500     1,033.00          516,500
    ケーズホールディングス                          3,200      1,158.00         3,705,600
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           200      724.00         144,800
    日産東京販売ホールディングス                           400      241.00         96,400
    シルバーライフ                           100     1,430.00          143,000
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           100     5,160.00          516,000
    ナルミヤ・インターナショナル                           100     1,206.00          120,600
    ブックオフグループホールディングス                           200      994.00         198,800
    アインホールディングス                           500     6,350.00         3,175,000
    元気寿司                           100     2,708.00          270,800
    ヤマダホールディングス                         12,600        425.00        5,355,000
    アークランドサカモト                           500     1,748.00          874,000
    ニトリホールディングス                          1,400      21,160.00         29,624,000
    グルメ杵屋                           300      997.00         299,100
    愛眼                           200      201.00         40,200
    ケーユーホールディングス                           200     1,070.00          214,000
    吉野家ホールディングス                          1,200      2,388.00         2,865,600
    松屋フーズホールディングス                           200     3,655.00          731,000
    サガミホールディングス                           500     1,050.00          525,000
    関西スーパーマーケット                           300     1,235.00          370,500
    王将フードサービス                           200     5,970.00         1,194,000
    プレナス                           400     1,951.00          780,400
    ミニストップ                           200     1,415.00          283,000
    アークス                           600     2,209.00         1,325,400
    バローホールディングス                           800     2,425.00         1,940,000
    藤久                           100      786.00         78,600
    ベルク                           100     5,500.00          550,000
    大庄                           200     1,027.00          205,400
    ファーストリテイリング                           500     78,510.00         39,255,000
    サンドラッグ                          1,300      3,305.00         4,296,500
    サックスバー　ホールディングス                           300      600.00         180,000
    ヤマザワ                           100     1,720.00          172,000
    やまや                           100     2,440.00          244,000
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ベルーナ                           700      767.00         536,900
    島根銀行                           100      579.00         57,900
    じもとホールディングス                           300      642.00         192,600
    めぶきフィナンシャルグループ                         18,000        237.00        4,266,000
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                           400     1,473.00          589,200
    九州フィナンシャルグループ                          7,100       398.00        2,825,800
    ゆうちょ銀行                          8,200       861.00        7,060,200
    富山第一銀行                           800      289.00         231,200
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         19,700        455.00        8,963,500
    西日本フィナンシャルホールディングス                          2,300       717.00        1,649,100
    三十三フィナンシャルグループ                           300     1,391.00          417,300
    第四北越フィナンシャルグループ                           600     2,613.00         1,567,800
    ひろぎんホールディングス                          5,100       651.00        3,320,100
    おきなわフィナンシャルグループ                           300     2,499.00          749,700
    十六フィナンシャルグループ                           500     2,054.00         1,027,000
    北國フィナンシャルホールディングス                           300     2,110.00          633,000
    新生銀行                          2,300      1,749.00         4,022,700
    あおぞら銀行                          1,900      2,667.00         5,067,300
                                                    代用有価証券
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         221,000        638.00       140,998,000         21,400株
    りそなホールディングス                         39,500        437.50       17,281,250
    三井住友トラスト・ホールディングス                          6,500      3,904.00        25,376,000
                                                    代用有価証券
    三井住友フィナンシャルグループ                         23,800       3,849.00        91,606,200         3,500株
    千葉銀行                         11,500        719.00        8,268,500
    群馬銀行                          6,600       354.00        2,336,400
    武蔵野銀行                           500     1,752.00          876,000
    千葉興業銀行                           800      265.00         212,000
    筑波銀行                          1,400       167.00         233,800
    七十七銀行                          1,100      1,210.00         1,331,000
    青森銀行                           300     1,986.00          595,800
    秋田銀行                           200     1,460.00          292,000
    山形銀行                           400      813.00         325,200
    岩手銀行                           200     1,655.00          331,000
    東邦銀行                          2,900       204.00         591,600
    東北銀行                           200     1,004.00          200,800
    みちのく銀行                           200      874.00         174,800
    ふくおかフィナンシャルグループ                          2,900      2,098.00         6,084,200
    静岡銀行                          8,400       924.00        7,761,600
    スルガ銀行                          3,000       470.00        1,410,000
    八十二銀行                          7,800       375.00        2,925,000
    山梨中央銀行                           400      823.00         329,200
    大垣共立銀行                           700     1,924.00         1,346,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    福井銀行                           300     1,524.00          457,200
    清水銀行                           100     1,560.00          156,000
    富山銀行                           100     1,940.00          194,000
    滋賀銀行                           600     1,935.00         1,161,000
    南都銀行                           500     1,962.00          981,000
    百五銀行                          3,300       334.00        1,102,200
    京都銀行                          1,200      5,260.00         6,312,000
    紀陽銀行                          1,200      1,486.00         1,783,200
    ほくほくフィナンシャルグループ                          2,200       838.00        1,843,600
    山陰合同銀行                          2,000       574.00        1,148,000
    中国銀行                          2,800       843.00        2,360,400
    鳥取銀行                           100     1,112.00          111,200
    伊予銀行                          4,600       568.00        2,612,800
    百十四銀行                           400     1,469.00          587,600
    四国銀行                           500      748.00         374,000
    阿波銀行                           500     2,113.00         1,056,500
    大分銀行                           200     1,811.00          362,200
    宮崎銀行                           200     2,018.00          403,600
    佐賀銀行                           200     1,400.00          280,000
    琉球銀行                           800      752.00         601,600
    セブン銀行                         10,300        240.00        2,472,000
    みずほフィナンシャルグループ                         44,100       1,547.00        68,222,700
    高知銀行                           100      756.00         75,600
    山口フィナンシャルグループ                          4,000       643.00        2,572,000
    長野銀行                           100     1,094.00          109,400
    名古屋銀行                           300     2,416.00          724,800
    北洋銀行                          5,200       239.00        1,242,800
    愛知銀行                           100     3,475.00          347,500
    中京銀行                           100     1,335.00          133,500
    大光銀行                           100     1,350.00          135,000
    愛媛銀行                           500      777.00         388,500
    トマト銀行                           100     1,046.00          104,600
    京葉銀行                          1,500       448.00         672,000
    栃木銀行                          1,700       178.00         302,600
    北日本銀行                           100     1,530.00          153,000
    東和銀行                           600      510.00         306,000
    福島銀行                           500      231.00         115,500
    大東銀行                           200      692.00         138,400
    トモニホールディングス                          2,700       304.00         820,800
    フィデアホールディングス                           300     1,159.00          347,700
    池田泉州ホールディングス                          4,000       159.00         636,000
    ＦＰＧ                          1,200       621.00         745,200
                                101/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジャパンインベストメントアドバイザー                           300     1,311.00          393,300
    マーキュリアホールディングス                           100      744.00         74,400
    ＳＢＩホールディングス                          4,300      2,880.00        12,384,000
    日本アジア投資                           300      226.00         67,800
    ジャフコ　グループ                           400     7,410.00         2,964,000
    大和証券グループ本社                         25,800        649.40       16,754,520
    野村ホールディングス                         52,600        510.40       26,847,040
    岡三証券グループ                          2,700       385.00        1,039,500
    丸三証券                          1,000       581.00         581,000
    東洋証券                          1,100       153.00         168,300
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          4,000       390.00        1,560,000
    光世証券                           100      543.00         54,300
    水戸証券                           900      291.00         261,900
    いちよし証券                           700      635.00         444,500
    松井証券                          1,700       813.00        1,382,100
    マネックスグループ                          2,800      1,045.00         2,926,000
    極東証券                           500      772.00         386,000
    岩井コスモホールディングス                           300     1,325.00          397,500
    アイザワ証券グループ                           600     1,065.00          639,000
    マネーパートナーズグループ                           400      254.00         101,600
    スパークス・グループ                          1,600       309.00         494,400
    小林洋行                           100      254.00         25,400
    かんぽ生命保険                          3,500      1,807.00         6,324,500
    ＳＯＭＰＯホールディングス                          6,100      4,921.00        30,018,100
    アニコム　ホールディングス                          1,100       882.00         970,200
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                          7,700      3,706.00        28,536,200
    第一生命ホールディングス                         17,000       2,437.50        41,437,500
    東京海上ホールディングス                         11,300       6,001.00        67,811,300
    Ｔ＆Ｄホールディングス                          9,000      1,439.00        12,951,000
    アドバンスクリエイト                           200     1,051.00          210,200
    全国保証                           800     5,270.00         4,216,000
    あんしん保証                           100      306.00         30,600
    ジェイリース                           100     2,327.00          232,700
    イントラスト                           100      830.00         83,000
    日本モーゲージサービス                           200     1,094.00          218,800
    Ｃａｓａ                           100      922.00         92,200
    アルヒ                           500     1,372.00          686,000
    プレミアグループ                           200     3,735.00          747,000
    クレディセゾン                          2,200      1,420.00         3,124,000
    芙蓉総合リース                           400     7,530.00         3,012,000
    みずほリース                           500     3,560.00         1,780,000
    東京センチュリー                           700     6,230.00         4,361,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本証券金融                          1,300       809.00        1,051,700
    アイフル                          5,700       387.00        2,205,900
    リコーリース                           300     3,645.00         1,093,500
    イオンフィナンシャルサービス                          1,900      1,440.00         2,736,000
    アコム                          6,700       378.00        2,532,600
    ジャックス                           400     3,075.00         1,230,000
    オリエントコーポレーション                          9,300       147.00        1,367,100
    オリックス                         20,900       2,253.00        47,087,700
    三菱ＨＣキャピタル                         12,700        578.00        7,340,600
    九州リースサービス                           200      602.00         120,400
    日本取引所グループ                          8,700      2,584.50        22,485,150
    イー・ギャランティ                           500     2,652.00         1,326,000
    アサックス                           200      714.00         142,800
    ＮＥＣキャピタルソリューション                           100     2,016.00          201,600
    いちご                          3,800       335.00        1,273,000
    日本駐車場開発                          3,800       147.00         558,600
    スター・マイカ・ホールディングス                           200     1,486.00          297,200
    ＳＲＥホールディングス                           100     8,640.00          864,000
    ＡＤワークスグループ                           700      162.00         113,400
    ヒューリック                          8,200      1,133.00         9,290,600
    三栄建築設計                           100     1,765.00          176,500
    野村不動産ホールディングス                          1,800      2,723.00         4,901,400
    三重交通グループホールディングス                           700      490.00         343,000
    サムティ                           600     2,603.00         1,561,800
    ディア・ライフ                           400      563.00         225,200
    コーセーアールイー                           100      678.00         67,800
    日本商業開発                           200     1,776.00          355,200
    プレサンスコーポレーション                           500     1,975.00          987,500
    ＴＨＥグローバル社                           300      222.00         66,600
    ハウスコム                           100     1,278.00          127,800
    日本管理センター                           200     1,130.00          226,000
    サンセイランディック                           100      830.00         83,000
    エストラスト                           100      647.00         64,700
    フージャースホールディングス                           400      696.00         278,400
    オープンハウス                          1,100      7,100.00         7,810,000
    東急不動産ホールディングス                         10,200        641.00        6,538,200
    飯田グループホールディングス                          2,900      2,861.00         8,296,900
    イーグランド                           100     1,763.00          176,300
    ムゲンエステート                           200      488.00         97,600
    ビーロット                           200      559.00         111,800
    ファーストブラザーズ                           100     1,053.00          105,300
    ハウスドゥ                           200      965.00         193,000
                                103/165


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シーアールイー                           100     1,791.00          179,100
    ケイアイスター不動産                           200     6,330.00         1,266,000
    アグレ都市デザイン                           100     1,545.00          154,500
    グッドコムアセット                           200     1,335.00          267,000
    ジェイ・エス・ビー                           100     2,817.00          281,700
    テンポイノベーション                           100      908.00         90,800
    グローバル・リンク・マネジメント                           100     1,053.00          105,300
    パーク２４                          1,900      1,893.00         3,596,700
    パラカ                           100     1,633.00          163,300
    宮越ホールディングス                           100     1,171.00          117,100
    三井不動産                         15,700       2,677.00        42,028,900
    三菱地所                         22,600       1,727.50        39,041,500
    平和不動産                           600     3,465.00         2,079,000
    東京建物                          3,400      1,667.00         5,667,800
    ダイビル                           900     1,525.00         1,372,500
    京阪神ビルディング                           600     1,408.00          844,800
    住友不動産                          7,200      4,111.00        29,599,200
    テーオーシー                           600      624.00         374,400
    東京楽天地                           100     4,135.00          413,500
    スターツコーポレーション                           500     2,741.00         1,370,500
    フジ住宅                           400      715.00         286,000
    空港施設                           400      580.00         232,000
    明和地所                           200      619.00         123,800
    ゴールドクレスト                           300     1,538.00          461,400
    エスリード                           100     1,707.00          170,700
    日神グループホールディングス                           500      500.00         250,000
    日本エスコン                           600      820.00         492,000
    タカラレーベン                          1,500       297.00         445,500
    ＡＶＡＮＴＩＡ                           200      867.00         173,400
    イオンモール                          1,700      1,710.00         2,907,000
    毎日コムネット                           100      777.00         77,700
    ファースト住建                           100     1,224.00          122,400
    カチタス                           900     4,175.00         3,757,500
    トーセイ                           500     1,113.00          556,500
    サンフロンティア不動産                           500     1,080.00          540,000
    ＦＪネクストホールディングス                           400     1,078.00          431,200
    インテリックス                           100      721.00         72,100
    ランドビジネス                           200      276.00         55,200
    サンネクスタグループ                           100     1,035.00          103,500
    グランディハウス                           200      492.00         98,400
    日本空港ビルデング                          1,300      6,090.00         7,917,000
    明豊ファシリティワークス                           200      921.00         184,200
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本工営                           200     3,550.00          710,000
    ＬＩＦＵＬＬ                          1,100       364.00         400,400
    ミクシィ                           800     2,245.00         1,796,000
    ジェイエイシーリクルートメント                           300     2,259.00          677,700
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                          5,500      3,655.00        20,102,500
    メンバーズ                           100     2,556.00          255,600
    中広                           100      396.00         39,600
    ＵＴグループ                           500     4,020.00         2,010,000
    アイティメディア                           200     2,207.00          441,400
    Ｅ・Ｊホールディングス                           200     1,305.00          261,000
    夢真ビーネックスグループ                           900     1,634.00         1,470,600
    コシダカホールディングス                           900      722.00         649,800
    アルトナー                           100      875.00         87,500
    パソナグループ                           400     3,645.00         1,458,000
    ＣＤＳ                           100     1,619.00          161,900
    リンクアンドモチベーション                           800     1,140.00          912,000
    エス・エム・エス                          1,100      4,720.00         5,192,000
    サニーサイドアップグループ                           100      786.00         78,600
    パーソルホールディングス                          3,300      3,125.00        10,312,500
    リニカル                           200      824.00         164,800
    クックパッド                          1,100       225.00         247,500
    エスクリ                           200      596.00         119,200
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                           200      670.00         134,000
    学情                           200     1,236.00          247,200
    スタジオアリス                           100     2,209.00          220,900
    シミックホールディングス                           200     1,600.00          320,000
    エプコ                           100      835.00         83,500
    ＮＪＳ                           100     2,020.00          202,000
    綜合警備保障                          1,300      4,795.00         6,233,500
    カカクコム                          2,500      3,685.00         9,212,500
    アイロムグループ                           100     1,918.00          191,800
    セントケア・ホールディング                           200      933.00         186,600
    サイネックス                           100      674.00         67,400
    ルネサンス                           200     1,319.00          263,800
    ディップ                           600     4,165.00         2,499,000
    デジタルホールディングス                           200     1,799.00          359,800
    新日本科学                           400     1,673.00          669,200
    キャリアデザインセンター                           100     1,171.00          117,100
    ベネフィット・ワン                          1,200      5,840.00         7,008,000
    エムスリー                          5,900      6,346.00        37,441,400
    ツカダ・グローバルホールディング                           300      351.00         105,300
    ブラス                           100      834.00         83,400
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アウトソーシング                          1,900      1,657.00         3,148,300
    ウェルネット                           400      506.00         202,400
    ワールドホールディングス                           100     2,981.00          298,100
    ディー・エヌ・エー                          1,300      2,166.00         2,815,800
    博報堂ＤＹホールディングス                          4,700      1,940.00         9,118,000
    ぐるなび                           500      596.00         298,000
    タカミヤ                           400      448.00         179,200
    ジャパンベストレスキューシステム                           200     1,001.00          200,200
    ファンコミュニケーションズ                           900      450.00         405,000
    ライク                           100     1,850.00          185,000
    ビジネス・ブレークスルー                           200      429.00         85,800
    エスプール                           900     1,233.00         1,109,700
    ＷＤＢホールディングス                           200     3,725.00          745,000
    ティア                           200      484.00         96,800
    アドウェイズ                           500      879.00         439,500
    バリューコマース                           300     4,990.00         1,497,000
    インフォマート                          3,700      1,262.00         4,669,400
    ＪＰホールディングス                           900      254.00         228,600
    エコナックホールディングス                           800       99.00         79,200
    レッグス                           100     1,585.00          158,500
    プレステージ・インターナショナル                          1,300       763.00         991,900
    アミューズ                           200     2,273.00          454,600
    ドリームインキュベータ                           100      793.00         79,300
    クイック                           200     1,434.00          286,800
    ＴＡＣ                           300      239.00         71,700
    電通グループ                          3,400      4,420.00        15,028,000
    テイクアンドギヴ・ニーズ                           200     1,330.00          266,000
    ぴあ                           100     4,230.00          423,000
    イオンファンタジー                           100     2,032.00          203,200
    シーティーエス                           400      825.00         330,000
    ネクシィーズグループ                           100      885.00         88,500
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                           900     2,677.00         2,409,300
    アルプス技研                           300     2,085.00          625,500
    サニックス                           600      335.00         201,000
    ダイオーズ                           100     1,025.00          102,500
    日本空調サービス                           400      794.00         317,600
    オリエンタルランド                          3,900      18,690.00         72,891,000
    ダスキン                           800     2,713.00         2,170,400
    明光ネットワークジャパン                           400      565.00         226,000
    ファルコホールディングス                           200     1,710.00          342,000
    秀英予備校                           100      416.00         41,600
    ラウンドワン                           900     1,472.00         1,324,800
                                106/165


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リゾートトラスト                          1,500      2,077.00         3,115,500
    ビー・エム・エル                           400     3,985.00         1,594,000
    りらいあコミュニケーションズ                           500     1,184.00          592,000
    リソー教育                          1,500       448.00         672,000
    早稲田アカデミー                           200     1,040.00          208,000
    ユー・エス・エス                          3,800      1,845.00         7,011,000
    東京個別指導学院                           300      694.00         208,200
    サイバーエージェント                          8,200      2,001.00        16,408,200
    楽天グループ                         17,100       1,238.00        21,169,800
    クリーク・アンド・リバー社                           200     2,026.00          405,200
    モーニングスター                           600      535.00         321,000
    テー・オー・ダブリュー                           600      340.00         204,000
    山田コンサルティンググループ                           200     1,213.00          242,600
    セントラルスポーツ                           100     2,526.00          252,600
    フルキャストホールディングス                           300     2,785.00          835,500
    エン・ジャパン                           500     4,615.00         2,307,500
    テクノプロ・ホールディングス                          2,000      3,485.00         6,970,000
    アトラグループ                           100      315.00         31,500
    インターワークス                           100      409.00         40,900
    アイ・アールジャパンホールディングス                           200     9,050.00         1,810,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                           200     3,280.00          656,000
    ファーストロジック                           100      794.00         79,400
    三機サービス                           100     1,063.00          106,300
    Ｇｕｎｏｓｙ                           200      624.00         124,800
    デザインワン・ジャパン                           200      226.00         45,200
    イー・ガーディアン                           100     3,300.00          330,000
    リブセンス                           300      240.00         72,000
    ジャパンマテリアル                          1,000      1,616.00         1,616,000
    ベクトル                           500     1,341.00          670,500
    ウチヤマホールディングス                           200      372.00         74,400
    チャーム・ケア・コーポレーション                           300     1,656.00          496,800
    キャリアリンク                           100     1,433.00          143,300
    ＩＢＪ                           300     1,128.00          338,400
    アサンテ                           200     1,735.00          347,000
    バリューＨＲ                           100     1,967.00          196,700
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           300     6,130.00         1,839,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                           100     1,460.00          146,000
    ＥＲＩホールディングス                           100     1,705.00          170,500
    アビスト                           100     2,886.00          288,600
    シグマクシス・ホールディングス                           200     2,944.00          588,800
    ウィルグループ                           200     1,398.00          279,600
    エスクロー・エージェント・ジャパン                           500      198.00         99,000
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                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メドピア                           300     3,070.00          921,000
    レアジョブ                           100     1,202.00          120,200
    リクルートホールディングス                         25,800       7,899.00        203,794,200
    エラン                           500     1,239.00          619,500
    土木管理総合試験所                           200      349.00         69,800
    ネットマーケティング                           200      536.00         107,200
    日本郵政                         43,600        853.00       37,190,800
    ベルシステム２４ホールディングス                           500     1,416.00          708,000
    鎌倉新書                           400      957.00         382,800
    ＳＭＮ                           100      690.00         69,000
    一蔵                           100      457.00         45,700
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           100      905.00         90,500
    エアトリ                           200     4,310.00          862,000
    アトラエ                           200     2,449.00          489,800
    ストライク                           100     5,830.00          583,000
    ソラスト                           800     1,413.00         1,130,400
    セラク                           100     2,101.00          210,100
    インソース                           300     2,606.00          781,800
    ベイカレント・コンサルティング                           200     53,400.00         10,680,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           100     4,975.00          497,500
    アイモバイル                           100     1,486.00          148,600
    キャリアインデックス                           100     1,010.00          101,000
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           100     1,006.00          100,600
    船場                           100      789.00         78,900
    グレイステクノロジー                           400     1,021.00          408,400
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                          1,100      2,538.00         2,791,800
    フルテック                           100     1,480.00          148,000
    ツナググループ・ホールディングス                           100      323.00         32,300
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           100      540.00         54,000
    ソウルドアウト                           100     1,383.00          138,300
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           100      771.00         77,100
    ウェルビー                           200     1,681.00          336,200
    ミダックホールディングス                           100     5,530.00          553,000
    日総工産                           300      735.00         220,500
    キュービーネットホールディングス                           200     1,983.00          396,600
    ＲＰＡホールディングス                           500      426.00         213,000
    スプリックス                           100     1,265.00          126,500
    マネジメントソリューションズ                           200     3,365.00          673,000
    プロレド・パートナーズ                           100     1,280.00          128,000
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           100      474.00         47,400
    テノ．ホールディングス                           100      823.00         82,300
    フロンティア・マネジメント                           100      919.00         91,900
                                108/165


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ピアラ                           100      728.00         72,800
    コプロ・ホールディングス                           100     1,241.00          124,100
    ギークス                           100     1,477.00          147,700
    カーブスホールディングス                           900      946.00         851,400
    フォーラムエンジニアリング                           200      880.00         176,000
    ダイレクトマーケティングミックス                           200     4,175.00          835,000
    ポピンズホールディングス                           100     3,690.00          369,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           300     3,685.00         1,105,500
    アドバンテッジリスクマネジメント                           200      840.00         168,000
    リログループ                          1,800      2,257.00         4,062,600
    東祥                           300     2,195.00          658,500
    ＴＲＥホールディングス                           500     1,635.00          817,500
    人・夢・技術グループ                           100     1,959.00          195,900
    エイチ・アイ・エス                           700     2,689.00         1,882,300
    ラックランド                           100     3,000.00          300,000
    共立メンテナンス                           600     4,560.00         2,736,000
    イチネンホールディングス                           400     1,432.00          572,800
    建設技術研究所                           200     2,776.00          555,200
    スペース                           300      975.00         292,500
    燦ホールディングス                           200     1,402.00          280,400
    東京テアトル                           100     1,243.00          124,300
    タナベ経営                           200      739.00         147,800
    ナガワ                           100     11,130.00         1,113,000
    東京都競馬                           300     4,580.00         1,374,000
    常磐興産                           100     1,446.00          144,600
    カナモト                           600     2,466.00         1,479,600
    西尾レントオール                           300     2,874.00          862,200
    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                          2,100        24.00         50,400
    トランス・コスモス                           400     3,310.00         1,324,000
    乃村工藝社                          1,400      1,112.00         1,556,800
    藤田観光                           200     2,560.00          512,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                           200     1,780.00          356,000
    日本管財                           400     2,785.00         1,114,000
    トーカイ                           300     2,221.00          666,300
    セコム                          3,300      7,682.00        25,350,600
    セントラル警備保障                           200     2,693.00          538,600
    丹青社                           700      927.00         648,900
    メイテック                           400     7,000.00         2,800,000
    応用地質                           400     1,821.00          728,400
    船井総研ホールディングス                           700     2,635.00         1,844,500
    進学会ホールディングス                           200      401.00         80,200
    オオバ                           200      829.00         165,800
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    いであ                           100     1,936.00          193,600
    学究社                           100     1,409.00          140,900
    ベネッセホールディングス                          1,100      2,443.00         2,687,300
    イオンディライト                           400     3,515.00         1,406,000
    ナック                           200      980.00         196,000
    ダイセキ                           600     5,330.00         3,198,000
    ステップ                           100     1,861.00          186,100
            合　　　計                3,802,800               9,744,487,560
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

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    【中間財務諸表】

    ＜インデックスポートフォリオ＞
    ＜バランスポートフォリオ＞
    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52

        年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
        る規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2021年11月                                                     9日か

        ら2022年     5月  8日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受
        けております。
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    【インデックスポートフォリオ】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  前計算期間末              当中間計算期間末
                                 2021年11月      8日現在         2022年    5月  8日現在
     資産の部
       流動資産
                                        89,580,335               83,801,140
        コール・ローン
                                      9,764,564,850               9,133,394,950
        親投資信託受益証券
                                        1,364,283
                                                           -
        未収入金
                                      9,855,509,468               9,217,196,090
        流動資産合計
                                      9,855,509,468               9,217,196,090
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        5,598,030
        未払収益分配金                                                   -
                                        2,343,824               3,966,244
        未払解約金
                                        4,273,559               3,997,425
        未払受託者報酬
                                        76,925,218               71,954,746
        未払委託者報酬
                                            48               28
        未払利息
                                         213,619               199,816
        その他未払費用
                                        89,354,298               80,118,259
        流動負債合計
                                        89,354,298               80,118,259
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      11,196,060,260               11,071,914,113
        元本
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            △ 1,429,905,090              △ 1,934,836,282
                                      3,224,063,371               3,167,578,710
          （分配準備積立金）
                                      9,766,155,170               9,137,077,831
        元本等合計
                                      9,766,155,170               9,137,077,831
       純資産合計
                                      9,855,509,468               9,217,196,090
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  前中間計算期間               当中間計算期間
                                 自　2020年11月10日               自　2021年11月        9日
                                 至　2021年      5月  9日       至　2022年      5月  8日
     営業収益
                                            29
       受取利息                                                     -
                                      1,456,059,512
                                                     △ 449,703,139
       有価証券売買等損益
                                      1,456,059,541
                                                     △ 449,703,139
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,666               1,742
       支払利息
                                        4,192,519               3,997,425
       受託者報酬
                                        75,466,411               71,954,746
       委託者報酬
                                         209,570               199,816
       その他費用
                                        79,870,166               76,153,729
       営業費用合計
                                      1,376,189,375
                                                     △ 525,856,868
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,376,189,375
                                                     △ 525,856,868
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,376,189,375
                                                     △ 525,856,868
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       122,061,278
                                                      △ 7,908,804
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 3,682,887,183              △ 1,429,905,090
                                       458,344,931                25,162,560
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       458,344,931                25,162,560
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                        17,939,505               12,145,688
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        17,939,505               12,145,688
       額
                                            -               -
     分配金
                                     △ 1,988,353,660              △ 1,934,836,282
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                113/165










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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                     前計算期間末            当中間計算期間末

                                    2021年11月      8日現在        2022年    5月  8日現在
    １.   期首元本額                                13,070,282,130円             11,196,060,260円
       期中追加設定元本額                                 170,327,435円              72,711,424円
       期中一部解約元本額                                2,044,549,305円               196,857,571円
    ２.   受益権の総数                                11,196,060,260口             11,071,914,113口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                1,429,905,090円              1,934,836,282円
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

               前中間計算期間                            当中間計算期間

              自  2020年11月10日                           自  2021年11月      9日
              至  2021年    5月  9日                     至  2022年    5月  8日
       該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                             前計算期間末                  当中間計算期間末

                           2021年11月      8日現在             2022年    5月  8日現在
    中間貸借対照表計上額、時価及びその                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し                   中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
    差額                  ているため、その差額はありません。                   日の時価で計上しているため、その差額
                                          はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      該当事項はありません。                            同左
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
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    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合                   前提条件等を採用しているため異なる前
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   提条件等によった場合、当該価額が異な
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   ることもあります。
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （１口当たり情報）


               前計算期間末                           当中間計算期間末

              2021年11月      8日現在                      2022年    5月  8日現在
    1口当たり純資産額                        0.8723円    1口当たり純資産額                        0.8252円
    (1万口当たり純資産額)                       (8,723円)     (1万口当たり純資産額)                       (8,252円)
                                115/165














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    【バランスポートフォリオ】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  前計算期間末              当中間計算期間末
                                 2021年11月      8日現在         2022年    5月  8日現在
     資産の部
       流動資産
                                        52,712,505               51,924,627
        コール・ローン
                                        54,614,090               54,454,575
        地方債証券
                                       107,506,555               102,340,152
        親投資信託受益証券
                                          42,134               40,123
        未収利息
                                       214,875,284               208,759,477
        流動資産合計
                                       214,875,284               208,759,477
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         101,764
        未払収益分配金                                                   -
                                          93,519               89,212
        未払受託者報酬
                                        1,684,503               1,606,847
        未払委託者報酬
                                            28               17
        未払利息
                                          4,618               4,403
        その他未払費用
                                        1,884,432               1,700,479
        流動負債合計
                                        1,884,432               1,700,479
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       203,529,299               203,798,660
        元本
        剰余金
                                        9,461,553               3,260,338
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        34,724,773               34,312,148
          （分配準備積立金）
                                       212,990,852               207,058,998
        元本等合計
                                       212,990,852               207,058,998
       純資産合計
                                       214,875,284               208,759,477
     負債純資産合計
                                116/165









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  前中間計算期間               当中間計算期間
                                 自　2020年11月10日               自　2021年11月        9日
                                 至　2021年      5月  9日       至　2022年      5月  8日
     営業収益
                                         123,056               123,009
       受取利息
                                        16,607,965
                                                      △ 4,575,705
       有価証券売買等損益
                                        16,731,021
                                                      △ 4,452,696
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,418               2,450
       支払利息
                                          92,739               89,212
       受託者報酬
                                        1,670,459               1,606,847
       委託者報酬
                                          4,585               4,403
       その他費用
                                        1,770,201               1,702,912
       営業費用合計
                                        14,960,820
                                                      △ 6,155,608
     営業利益又は営業損失（△）
                                        14,960,820
                                                      △ 6,155,608
     経常利益又は経常損失（△）
                                        14,960,820
                                                      △ 6,155,608
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,183,316
                                                        △ 11,535
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                                       9,461,553
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 10,178,761
                                        1,005,871                 55,501
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,004,320
                                                           -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          1,551               55,501
       額
                                                        112,643
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        112,643
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        4,604,614               3,260,338
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  地方債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける中間計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は中間計算期間末日において
                      知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                     前計算期間末            当中間計算期間末

                                    2021年11月      8日現在        2022年    5月  8日現在
    １.   期首元本額                                 223,571,562円             203,529,299円
       期中追加設定元本額                                  5,792,929円             2,692,897円
       期中一部解約元本額                                  25,835,192円              2,423,536円
    ２.   受益権の総数                                 203,529,299口             203,798,660口
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

               前中間計算期間                            当中間計算期間

              自  2020年11月10日                           自  2021年11月      9日
              至  2021年    5月  9日                     至  2022年    5月  8日
       該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                             前計算期間末                  当中間計算期間末

                           2021年11月      8日現在             2022年    5月  8日現在
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    中間貸借対照表計上額、時価及びその                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し                   中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
    差額                  ているため、その差額はありません。                   日の時価で計上しているため、その差額
                                          はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      該当事項はありません。                            同左
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合                   前提条件等を採用しているため異なる前
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   提条件等によった場合、当該価額が異な
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   ることもあります。
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （１口当たり情報）


               前計算期間末                           当中間計算期間末

              2021年11月      8日現在                      2022年    5月  8日現在
    1口当たり純資産額                        1.0465円    1口当たり純資産額                        1.0160円
    (1万口当たり純資産額)                       (10,465円)     (1万口当たり純資産額)                       (10,160円)
      「インデックスポートフォリオ」「バランスポートフォリオ」は、「インデックス東証株式マザーファン

    ド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資
    信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
    （参考）

    インデックス東証株式マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                 2021年11月      8日現在         2022年    5月  8日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 806,211               256,158
        コール・ローン                                47,909,393               67,403,305
        株式                              9,744,487,560               9,059,972,210
        派生商品評価勘定                                 937,250              1,528,900
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                                 2021年11月      8日現在         2022年    5月  8日現在
        未収配当金                                82,395,476               107,751,368
                                            -           3,160,000
        前払金
                                      9,876,535,890               9,240,071,941
        流動資産合計
                                      9,876,535,890               9,240,071,941
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 675,550              2,813,300
        前受金                                 385,000                  -
        未払解約金                                1,364,283                   -
                                            25               23
        未払利息
                                        2,424,858               2,813,323
        流動負債合計
                                        2,424,858               2,813,323
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,516,043,644               4,429,609,162
        剰余金
                                      5,358,067,388               4,807,649,456
          剰余金又は欠損金（△）
                                      9,874,111,032               9,237,258,618
        元本等合計
                                      9,874,111,032               9,237,258,618
       純資産合計
                                      9,876,535,890               9,240,071,941
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                      デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                    2021年11月      8日現在        2022年    5月  8日現在

    １.   期首                                 2020年11月10日             2021年11月      9日
       期首元本額                                5,384,177,187円             4,516,043,644円
       期首からの追加設定元本額                                  18,387,773円             15,719,530円
       期首からの一部解約元本額                                 886,521,316円             102,154,012円
                                120/165


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       元本の内訳　※
       インデックスポートフォリオ                                4,466,864,067円             4,380,525,156円
       バランスポートフォリオ                                  49,179,577円             49,084,006円
       　　　　　　計                                4,516,043,644円             4,429,609,162円
    ２.   受益権の総数                                4,516,043,644口             4,429,609,162口
    ３.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                 102,746,700円              94,665,300円
    ※  当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                           2021年11月      8日現在             2022年    5月  8日現在

    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合                   前提条件等を採用しているため異なる前
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   提条件等によった場合、当該価額が異な
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   ることもあります。
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
     （2021年11月       8日現在）

                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
                                121/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    市場取引        株価指数先物取引
                買建          121,745,000              －     122,010,000            265,000

            合計              121,745,000              －     122,010,000            265,000

     （2022年     5月  8日現在）

                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建          154,840,000              －     153,560,000          △1,280,000

            合計              154,840,000              －     153,560,000          △1,280,000

    （注）1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

        原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
        値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
        近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    （１口当たり情報）

              2021年11月      8日現在                      2022年    5月  8日現在

    1口当たり純資産額                        2.186円    1口当たり純資産額                        2.085円
    (1千口当たり純資産額)                       (2,186円)     (1千口当たり純資産額)                       (2,085円)
                                122/165








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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は             2022年    5月31日    現在です。
    【インデックスポートフォリオ】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               9,132,922,096       円　

    Ⅱ　負債総額                                11,610,613     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,121,311,483       円　
    Ⅳ　発行済口数                              11,076,163,892       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8235   円　
    【バランスポートフォリオ】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                206,912,708      円　

    Ⅱ　負債総額                                  206,804    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                206,705,904      円　
    Ⅳ　発行済口数                                203,773,730      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0144   円　
    （参考）

    インデックス東証株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               9,304,331,742       円　

    Ⅱ　負債総額                                88,539,931     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,215,791,811       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,424,065,726       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.083   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        該当事項はありません。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2022年5月末      現在           資本金                   17,363,045,900円
                        発行可能株式総数                    230,000,000株
                        発行済株式総数                    197,012,500株
        ●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

    （２）会社の意思決定機関（               2022年5月末      現在）

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
        （事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
       ・監査等委員会
        当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
        期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
    （３）運用の意思決定プロセス（                 2022年5月末      現在）

     １．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
     ２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
     ３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
     ４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
     ５．運用状況の評価・分析および運用リスク                       （ 流動性リスク       を含む）     の管理ならびに法令など遵守状況のモ
        ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
        これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

     ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、            2022年5月末      現在の投資信託などは次の通りです。
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                                           純資産額

               種　類               ファンド本数
                                         （単位：億円）
       投資信託総合計                              871           240,056
           株式投資信託                          804           205,009
               単位型                      308           10,693
               追加型                      496           194,315
           公社債投資信託                          67           35,047
               単位型                       54           1,742
               追加型                       13           33,304
    ３【委託会社等の経理状況】

    １.　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
      以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
    ２.　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                                  第63期事業年度        （2021年４月１日から2022

      年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                  (単位：百万円)
                                   第62期                第63期
                                (2021年３月31日)                (2022年３月31日)
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金                                  24,698                42,427
     　　有価証券                                    17               170
     　　前払費用                                   785                932
     　　未収入金                                   225                96
     　　未収委託者報酬                                  24,738                25,193
     　　未収収益                       ※3             891   ※3           1,048
     　　関係会社短期貸付金                                  2,403                5,005
     　　立替金                                   930               1,056
                                        361                998
     　　その他                       ※2                ※2
     　　流動資産合計                                  55,053                76,928
     　固定資産
     　　有形固定資産
     　　　建物                       ※1             245   ※1            244
     　　　器具備品                       ※1             190   ※1            153
     　　　有形固定資産合計                                   436                397
     　　無形固定資産
     　　　ソフトウエア                                   241                335
     　　　無形固定資産合計                                   241                335
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                  22,903                23,969
     　　　関係会社株式                                  25,987                22,366
     　　　長期差入保証金                                   678                652
                                       1,845                3,678
     　　　繰延税金資産
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     　　　投資その他の資産合計                                  51,414                50,667
     　　固定資産合計                                  52,092                51,399
     　資産合計                                 107,145                128,328
                                                  (単位：百万円)

                                   第62期                第63期
                                (2021年３月31日)                (2022年３月31日)
     負債の部
     　流動負債
     　　預り金                                   844                651
     　　未払金                                  9,834                9,693
     　　　未払収益分配金                                    8                7
     　　　未払償還金                                    71                71
     　　　未払手数料                                  8,956                8,783
     　　　その他未払金                                   798                831
     　　未払費用                       ※3            4,660    ※3           5,572
     　　未払法人税等                                  1,090                2,354
     　　未払消費税等                       ※4             775   ※4           3,669
     　　賞与引当金                                  3,034                3,958
     　　役員賞与引当金                                    55                5
       訴訟損失引当金                                  －              7,847
                                        643               1,330
       その他
     　　流動負債合計                                  20,938                35,083
     　固定負債
     　　退職給付引当金                                  1,456                1,395
     　　賞与引当金                                   156                423
                                        544                390
     　　その他
     　　固定負債合計                                  2,157                2,209
     　負債合計                                  23,095                37,292
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                  17,363                17,363
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                  5,220                5,220
     　　　資本剰余金合計                                  5,220                5,220
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                      61,956                68,901
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金合計                                  61,956                68,901
     　　自己株式                                 △2,067                △2,067
     　　株主資本合計                                  82,472                89,417
     　評価・換算差額等
     　　その他有価証券評価差額金                                  1,461                2,350
                                        115               △731
       繰延ヘッジ損益
     　　評価・換算差額等合計                                  1,577                1,618
     　純資産合計                                  84,049                91,035
     負債純資産合計                                 107,145                128,328
    （２）【損益計算書】

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                                                  (単位：百万円)
                                  第62期                第63期
                              (自　2020年４月１日                (自　2021年４月１日
                              至　2021年３月31日)                至　2022年３月31日)
     　営業収益
     　　委託者報酬                                  78,975                94,938
                                       3,973                4,743
     　　その他営業収益
     　　営業収益合計                                  82,948                99,682
     　営業費用
     　　支払手数料                                  34,050                42,026
     　　広告宣伝費                                   953                987
     　　公告費                                    1                1
     　　調査費                                  17,813                23,000
     　　　調査費                                   966               1,042
     　　　委託調査費                                  16,825                21,932
     　　　図書費                                    22                25
     　　委託計算費                                   545                598
     　　営業雑経費                                  1,053                1,014
     　　　通信費                                   174                143
     　　　印刷費                                   331                308
     　　　協会費                                    51                52
     　　　諸会費                                    11                13
                                        483                494
     　　　その他
     　　営業費用計                                  54,419                67,628
     　一般管理費
     　　給料                                  10,383                11,759
     　　　役員報酬                                   243                156
     　　　役員賞与引当金繰入額                                    55                5
     　　　給料・手当                                  6,766                7,229
     　　　賞与                                   159                143
     　　　賞与引当金繰入額                                  3,158                4,225
     　　交際費                                    14                22
     　　寄付金                                    30                29
     　　旅費交通費                                    57                66
     　　租税公課                                   485                429
     　　不動産賃借料                                   939                937
     　　退職給付費用                                   388                394
     　　退職金                                    10               169
     　　固定資産減価償却費                                   138                172
     　　福利費                                  1,084                1,171
                                       4,286                3,888
     　　諸経費
     　　一般管理費計                                  17,817                19,042
     　営業利益                                  10,711                13,010
                                                  (単位：百万円)

                                  第62期                第63期
                              (自　2020年４月１日                (自　2021年４月１日
                              至　2021年３月31日)                至　2022年３月31日)
     　営業外収益
     　　受取利息                                    75                71
     　　受取配当金
                           ※１            2,555    ※１            5,257
       有価証券償還益                                  14                －
       時効成立分配金・償還金                                  1                1
     　　為替差益                                    －              1,548
                                        62                58
     　　その他
                                128/165


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　営業外収益合計                                  2,710                6,936
     　営業外費用
     　　支払利息                                   122                177
     　　デリバティブ費用                                   804                49
       時効成立後支払分配金・償還金                                  25                9
       為替差損                                  59                －
       その他                                  42                39
     　　営業外費用合計                                  1,054                 275
     　経常利益                                  12,367                19,672
     　特別利益
     　　投資有価証券売却益                                   774                253
     　　子会社有償減資払戻益                                    －              1,445
     　　その他                                    0               －
     　　特別利益合計                                   774               1,699
     　特別損失
     　　投資有価証券売却損                                   237                132
     　　投資有価証券評価損                                    5               －
     　　固定資産処分損                                    0                0
       役員退職一時金                                 125                －
       訴訟損失引当金繰入額                                  －              7,847
     　　特別損失合計                                   369               7,980
     　税引前当期純利益                                  12,773                13,391
     　法人税、住民税及び事業税
                                       3,722                3,435
     　法人税等還付税額                                    －  ※２            △329
     　法人税等調整額                                  △373               △1,851
     　法人税等合計                                  3,348                1,255
     　当期純利益                                  9,424               12,136
    （３）【株主資本等変動計算書】

    第62期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     55,395      55,395      △905     77,073
     当期変動額
     剰余金の配当                               △2,862      △2,862            △2,862
     当期純利益                                9,424      9,424            9,424
     自己株式の取得                                          △1,161      △1,161
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     6,561      6,561     △1,161       5,399
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     61,956      61,956     △2,067      82,472
                                129/165


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                     評価・換算差額等
                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高                △60      389      329     77,402
     当期変動額
     剰余金の配当                               △2,862
     当期純利益                               9,424
     自己株式の取得                               △1,161
     株主資本以外の項目の
                    1,521     △273      1,247      1,247
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計               1,521     △273      1,247      6,647
     当期末残高               1,461      115     1,577      84,049
    第63期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     61,956      61,956     △2,067      82,472
     当期変動額
     剰余金の配当                               △5,191      △5,191            △5,191
     当期純利益                               12,136      12,136            12,136
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     6,944      6,944       －     6,944
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     68,901      68,901     △2,067      89,417
                     評価・換算差額等

                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高               1,461      115     1,577      84,049
     当期変動額
     剰余金の配当                               △5,191
     当期純利益                               12,136
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
                     889    △847       41      41
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                889    △847       41     6,985
     当期末残高               2,350     △731      1,618      91,035
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
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                                       第63期
           項目                       （自　2021年４月１日
                                    至　2022年３月31日）
     １　資産の評価基準及び評価方法                (1)  有価証券
                     　①　子会社株式及び関連会社株式
                     　　　総平均法による原価法
                     　②　その他有価証券
                     　　市場価格のない株式等以外のもの
                       　時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法
                       により算定)
                     　　市場価格のない株式等
                     　　　総平均法による原価法
                     (2)  デリバティブ
                       時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産
                      　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建物
                      附属設備については、定額法を採用しております。
                      　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                       建物                ３年～15年
                       器具備品                ３年～20年
                     (2)  無形固定資産
                      　定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)について
                      は、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
     ３　引当金の計上基準                (1)  賞与引当金
                      　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                      の負担額を計上しております。
                     (2)  役員賞与引当金
                      　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の
                      負担額を計上しております。
                     (3)  退職給付引当金
                      　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
                      資産の見込額に基づき、計上しております。
                      ①　退職給付見込額の期間帰属方法
                      　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
                      属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                      ②　数理計算上の差異の費用処理方法
                      　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
                      以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事
                      業年度から費用処理しております。
                     (4)  訴訟損失引当金
                       訴訟による損失に備えるため、損失見込額を計上しております。
     ４　収益の計上基準                 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行業務の
                     内容及び当該履行業務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下
                     のとおりであります。
                     (1)  投資信託委託業務
                       当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供
                      し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しております。
                      サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を
                      乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
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                     (2)  投資顧問業務
                       当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファ
                      ンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
                      投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率
                      を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
                     (3)  成功報酬
                       当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または
                      投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が
                      無いことが判明した時点で収益を認識しております。
     ５　ヘッジ会計の方法                (1)  ヘッジ会計の方法
                       繰延ヘッジ処理によっております。
                     (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                       ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                     (3)  ヘッジ方針
                       ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしてお
                       ります。
                     (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                      　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手
                      段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。
     ６　その他財務諸表作成のための                 消費税等の会計処理
       基本となる重要な事項               　資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理
                      しております。
    （会計方針の変更）

                             第63期

                          （自　2021年４月１日
                           至　2022年３月31日）
       （収益認識に関する会計基準の適用）
         「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」と
       いう。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
       又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
         収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
       従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
       期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。収益認識会計基準等の適
       用による、当財務諸表に与える影響はありません。
       （時価の算定に関する会計基準の適用）

         「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
       いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企
       業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
       める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当財務諸表に与える影響はあり
       ません。
         また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行
       うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
       2019年７月４日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについ
       ては、記載しておりません。
    （未適用の会計基準等）

     ・    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                   2021年６月17日）

     (１)    概要

        投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
        の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
                                132/165


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     (２)    適用予定日
        2023年３月期の期首より適用予定であります。
     (３)    当該会計基準等の適用による影響

        当該適用指針の適用が財務諸表に及ぼす影響は、現時点で評価中であります。
    （重要な会計上の見積り）

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     １　当事業年度の財務諸表に計上した金額
        訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
     ２　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
     (1)  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
         訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
     (2)  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
         原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
     (3)  翌事業年度の財務諸表に与える影響
         当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後の
        経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性があります。
    （貸借対照表関係）

                第62期                           第63期

              (2021年３月31日)                           (2022年３月31日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額                           ※１　有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,349百万円          建物                 1,390百万円
        器具備品                  764百万円         器具備品                  823百万円
     ※２　信託資産                           ※２　信託資産
     　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客                           　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       信託しております。                           信託しております。
     ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ                           ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
        ります。                           ります。
       (流動資産)                           (流動資産)
        未収収益                  257百万円         未収収益                  233百万円
       (流動負債)                           (流動負債)
        未払費用                 1,247百万円          未払費用                 2,314百万円
     ※４　消費税等の取扱い                           ※４　消費税等の取扱い
     　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                           　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
                               ※５　保証債務
                               　　　ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
                                 ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ
                                 クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
                                 リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻
                                 請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
                                 ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供
                                 する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ
                                 ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供
                                 義務を保証しております。
    （損益計算書関係）

                第62期                           第63期

             （自　2020年４月１日                           （自　2021年４月１日
             　至　2021年３月31日）                           　至　2022年３月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、                           ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、
        次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                 2,498百万円          受取配当金                 5,194百万円
                                133/165


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                               ※２　法人税等還付税額
                               　　　過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
                                 計上しています。
    （株主資本等変動計算書関係）

    第62期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）             197,012,500               －           －      197,012,500
    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）              1,454,500           1,405,500              －       2,860,000
    （変動事由の概要）
    　2020年３月25日の取締役会決議による自己株式の取得　                              594,300株
    　2020年７月17日の取締役会決議による自己株式の取得                              811,200株
    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の                                  当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                    株式の種類                                 (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
     2011年度
                    普通株式        1,184,700          －    752,400      432,300        －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,346,000          －    330,000     1,016,000         －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        2,394,000          －    622,000     1,772,000         －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        2,939,000          －    332,000     2,607,000         －
     ストックオプション(1)
              合計              7,863,700          －   2,036,400      5,827,300         －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       ２  2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
        クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション(1)874,000株は、当事業年度末現在、権利行
        使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができま
        せん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株
        は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2020年６月12日
                普通株式           2,862         14.64    2020年３月31日         2020年７月１日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2021年５月25日
               普通株式      利益剰余金          5,191       26.74    2021年３月31日         2021年６月29日
       取締役会
    第63期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)             197,012,500               －           －      197,012,500
    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
                                134/165

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       普通株式(株)              2,860,000              －           －       2,860,000
    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の                                  当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                    株式の種類                                 (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
     2011年度
                    普通株式         432,300         －    432,300         －     －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,016,000          －    928,000       88,000       －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,772,000          －    956,000      816,000        －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        2,607,000          －   1,071,000      1,536,000         －
     ストックオプション(1)
              合計              5,827,300          －   3,387,300      2,440,000         －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       ２  2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
        クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
        満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
        689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2021年５月25日
                普通株式           5,191         26.74    2021年３月31日         2021年６月29日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2022年５月27日
               普通株式      利益剰余金          7,420       38.22    2022年３月31日         2022年６月27日
       取締役会
    (リース取引関係)

                第62期                           第63期

             （自　2020年４月１日                           （自　2021年４月１日
             　至　2021年３月31日）                           　至　2022年３月31日）
     オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
    　　解約不能のものに係る未経過リース料                           　　解約不能のものに係る未経過リース料
        １年内                  911百万円         １年内                  911百万円
        １年超                 5,236百万円          １年超                 4,324百万円
        　合計                 6,148百万円          　合計                 5,236百万円
    （金融商品関係）

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       す が、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等に関する事項

        2021年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                  (単位：百万円)

                          貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1）現金・預金                         24,698            24,698             －
     (2)  未収委託者報酬
                              24,738            24,738             －
     (3)  未収収益
                                891            891            －
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,403            2,403             －
     (5)  有価証券及び投資有価証券
     　　その他有価証券                         22,905            22,905             －
     (6)  未払金
                              (9,834)            (9,834)              －
     (7)  未払費用
                              (4,660)            (4,660)              －
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                          (188)            (188)             －
     ヘッジ会計が適用されているもの                          (453)            (453)             －
         デリバティブ取引計                      (642)            (642)             －
    (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注)   １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (5)  有価証券及び投資有価証券
          投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (8)  デリバティブ取引
          （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
          に含まれております。
       ２　非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

         積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
         有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
       ３　子会社株式（貸借対照表計上額23,094百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）

         は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
         極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       ４　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                 ５年以内         10年以内
      現金・預金                                －         －         －
                           24,698
      未収委託者報酬                                －         －         －
                           24,738
      未収収益                                －         －         －
                            891
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      17        812       10,348           20
            合計               50,346          812       10,348           20
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リ スクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
       基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年
       ７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
       格のない株式等は、次表には含めておりません。
        また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つ
       のレベルに分類しております。
         レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                  該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
         レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                  の算定に係るインプットを用いて算定した時価
         レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
         時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

        れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
        す。
       (1)  時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                 貸借対照表計上額         (*4)
                       レベル１         レベル２         レベル３          合計
       デリバティブ取引         (*1)
        株式関連     (*2)              △262           －         －        △262
        通貨関連     (*3)               －       △1,066           －       △1,066
         デリバティブ取引計                  △262        △1,066           －       △1,329
       （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
           なる項目については、△で示しております。
       （※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
           ります。
       （※３）通貨関連のデリバティブ取引の△1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
           ます。
       （※４）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表
           における当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
       (2)  時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
        年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
       （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

        デリバティブ取引
         株式関連
          株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
          ル１に分類しております。
         通貨関連
          為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
          定しており、レベル２の時価に分類しております。
       （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

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                          （単位：百万円）
            区分          貸借対照表計上額
        非上場株式                        16
        子会社株式                      17,183
        関連会社株式                       5,183
     ３  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                  ５年以内         10年以内
      現金・預金
                           42,427
      未収委託者報酬
                           25,193
      未収収益
                           1,048
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託
                            170         345        8,874          19
            合計
                           68,839          345        8,874          19
    （有価証券関係）

    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       23,094
     関連会社株式                       2,892
    (注)    子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時

        価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上
                 投資信託             16,914            14,476            2,438
     額が取得原価を
                  小計            16,914            14,476            2,438
     超えるもの
     貸借対照表計上
                 投資信託             5,990            6,322           △332
     額が取得原価を
                  小計            5,990            6,322           △332
     超えないもの
             合計                 22,905            20,799            2,105
    (注)  １  減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行

        い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
        ついて減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券について５百万円（その他有価証券の投
        資信託）減損処理を行っております。
       ２  非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
        を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証
        券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類             売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
     投資信託                       5,735              774             237
           合計                  5,735              774             237

                                139/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       17,183
     関連会社株式                       5,183
    (注)    子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。

    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上
                 投資信託             20,934            17,366            3,568
     額が取得原価を
                  小計            20,934            17,366            3,568
     超えるもの
     貸借対照表計上
                 投資信託             3,188            3,369           △180
     額が取得原価を
                  小計            3,188            3,369           △180
     超えないもの
             合計                 24,123            20,735            3,387
    (注)  １  減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行

        い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
        ついて減損処理を行っております。
       ２  非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の
        「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類             売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
     投資信託                       3,079              253            △132
           合計                  3,079              253            △132

    （デリバティブ取引関係）

    第62期(2021年３月31日)
    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
            種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引       　　売建               2,670            －       △75        △75
             　　買建                 －          －        －        －
            合計                2,670            －       △75        △75
    (注)  １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２  時価の算定方法
        金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
                                140/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
       の取引
             　　　米ドル               1,713            －       △112        △112
             合計                1,713            －       △112        △112
    (注)  １  時価の算定方法

        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                            （百万円）
             為替予約取引
             　売建
      原則的処理        　　米ドル                         4,620          －       △273
                         投資有価証券
       方法      　　香港ドル                          862         －       △57
             　　人民元                         1,684          －       △117
             　　ユーロ                          180         －        △5
                  合計                     7,347          －       △453
    (注)  １  時価の算定方法

        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    第63期(2022年３月31日)

    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
            種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
                                        -      △  262       △  262
             　　売建               2,306
      市場取引
                              -          -        -        -
             　　買建
                                              △  262       △  262
            合計                2,306            -
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２  時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
       の取引
                            4,708            -      △  293       △  293
             　　　米ドル
                                              △  293       △  293
             合計                4,708            -
    (注)  １  時価の算定方法

        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                141/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                            （百万円）
             為替予約取引
             　売建
                                                -
             　　米ドル                         5,445                △367
      原則的処理
                                                -
             　　豪ドル                          222                △20
                         投資有価証券
       方法
                                                -
             　　香港ドル                         1,097                 △59
                                                -
             　　人民元                         5,185                △324
                                                -
             　　ユーロ                           35                △0
                                                -
                  合計                    11,986                 △772
    (注)  １  時価の算定方法

        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （持分法損益等）

                第62期                           第63期

             （自　2020年４月１日                           （自　2021年４月１日
             　至　2021年３月31日）                           　至　2022年３月31日）
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

       　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)                           　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,010     (1)  関連会社に対する投資の金額                     5,312
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    12,258     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    15,942
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     2,751     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,964
    （退職給付関係）

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
        退職給付債務の期首残高                             1,363
        　勤務費用                               142
        　利息費用                                2
        　数理計算上の差異の発生額                                6
        　退職給付の支払額                              △86
        退職給付債務の期末残高                             1,429
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

        退職給付債務                             1,429
        未積立退職給付債務                             1,429
        未認識数理計算上の差異                               27
        貸借対照表に計上された負債の額                             1,456
        退職給付引当金                             1,456

        貸借対照表に計上された負債の額                             1,456
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

        勤務費用                               142
        利息費用                                2
                                142/165

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数理計算上の差異の費用処理額                                2
        確定給付制度に係る退職給付費用                               147
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
                                      1,429
        退職給付債務の期首残高
                                       143
        　勤務費用
                                        2
        　利息費用
                                      △12
        　数理計算上の差異の発生額
                                      △211
        　退職給付の支払額
                                      1,352
        退職給付債務の期末残高
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      1,352
        退職給付債務
                                      1,352
        未積立退職給付債務
                                       43
        未認識数理計算上の差異
                                      1,395
        貸借対照表に計上された負債の額
                                      1,395

        退職給付引当金
                                      1,395
        貸借対照表に計上された負債の額
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                       143
        勤務費用
                                        2
        利息費用
                                        3
        数理計算上の差異の費用処理額
                                       150
        確定給付制度に係る退職給付費用
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.3％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
    （ストックオプション等関係）

    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
                                143/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            4,409,000株      普通株式            4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                  2016年７月15日
                                144/165


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     権利確定前(株)
      期首                            1,184,700                  1,346,000
      付与                                0                  0
      失効                             752,300                  330,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                             432,300                 1,016,000
     権利確定後(株)
      期首                               －                  －
      権利確定                               －                  －
      権利行使                               －                  －
      失効                               －                  －
      権利未行使残                               －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                  2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            2,394,000                  2,939,000
      付与                                0                  0
      失効                             622,000                  332,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            1,772,000                  2,607,000
     権利確定後(株)
      期首                               －                  －
      権利確定                               －                  －
      権利行使                               －                  －
      失効                               －                  －
      権利未行使残                               －                  －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
    (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

       ２  ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
         当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,738百万円
                                145/165


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       ３  株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
         又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
         において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            4,409,000株      普通株式            4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
                                146/165


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    (注)　株式数に換算して記載しております。
    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                  2016年７月15日
     権利確定前(株)

      期首                             432,300                 1,016,000
      付与                                0                  0
      失効                             432,300                  928,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                               －                88,000
     権利確定後(株)
      期首                               －                  －
      権利確定                               －                  －
      権利行使                               －                  －
      失効                               －                  －
      権利未行使残                               －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                  2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            1,772,000                  2,607,000
      付与                                0                  0
      失効                             956,000                 1,071,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                             816,000                 1,536,000
     権利確定後(株)
      期首                               －                  －
      権利確定                               －                  －
      権利行使                               －                  －
      失効                               －                  －
      権利未行使残                               －                  －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
                                147/165


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     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
    (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

       ２  ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
         当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,222百万円
       ３  株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
         又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
         において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    (税効果会計関係)

                 第62期                            第63期

              (2021年３月31日)                            (2022年３月31日)
     １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
       内訳                            内訳
                     (単位：百万円)                            (単位：百万円)
      繰延税金資産                            繰延税金資産
      　賞与引当金                    929        　賞与引当金                   1,341
       投資有価証券評価損                    97        投資有価証券評価損                    97
       関係会社株式評価損                  1,430          関係会社株式評価損                    52
       退職給付引当金                   446         退職給付引当金                   427
       固定資産減価償却費                    90        固定資産減価償却費                    87
       その他                   978         繰延ヘッジ損益                   322
                                   訴訟損失引当金                  2,403
      繰延税金資産小計
                         3,972
                                   その他                  1,039
                        △1,430
       評価性引当金
                                   繰延税金資産小計
                                                     5,772
      繰延税金資産合計                   2,541
                                                      △52
                                  評価性引当金(注)
                                  繰延税金資産合計
                                                     5,719
      繰延税金負債
      　繰延ヘッジ利益                     51
                                  繰延税金負債
                          645
      　その他有価証券評価差額金
                                  　その他有価証券評価差額金                   1,092
      繰延税金負債合計                    696
                                                      948
                                  　その他
      繰延税金資産の純額                   1,845
                                  繰延税金負債合計                   2,041
                                  繰延税金資産の純額                   3,678
                                 (注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除した

                                   評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百万円
                                   減少しております。
     ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

       との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と                            との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
       なった主要な項目別の内訳                            なった主要な項目別の内訳
      法定実効税率                       30.6%     法定実効税率                       30.6%

      （調整）                            （調整）
      交際費等永久に損金に算入されない項目                        0.3%    交際費等永久に損金に算入されない項目                        0.1%
      受取配当金等永久に益金に算入されない項目                       △5.7%     受取配当金等永久に益金に算入されない項目                      △10.9%
      その他                        1.0%    評価性引当金の減少                      △10.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                       26.2%     その他                       △0.1%
                                  税効果会計適用後の法人税等の負担率                        9.4%
    （関連当事者情報）

                                148/165


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    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の         資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                        1,825
                                                関係会社
                                    (米国ドル
                                                 短期
                                                        （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                 貸付金
                                                     16,500    千)
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                                          7
                                              63
        Nikko   Asset
                                    (米国ドル
                                                未収収益
               シンガ        アセット                                 （USD
                                             （USD
                             直接
        Management                             貨建)
                  342,369
     子会社          ポール        マネジメント           －
                                                       71  千)
                                            596千)
                                     (注1)
                  (SGD千）
        International
                            100.00
                国         業
                                    資金の貸付            関係会社
        Limited
                                     (円貨建)            短期
                                              －          577
                                     (注1)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)           未収収益
                                              12           3
                                     （注1）
        Nikko   AM
                                             1,783
                  131,079
                       アセット
                             直接
        Americas
                  (USD  千)
     子会社          米国       マネジメント           －   配当の受取             －
                                             （USD
                                                         －
        Holding    Co.,
                            100.00
                  (注  2)    業
                                          17,000    千)
        Inc.
        Nikko   Asset
                                              217
               ルクセ        アセット
                             直接
        Management          2,828
                                    増資の引受
     子会社          ンブル        マネジメント           －           （EUR     －
                                                         －
                  (EUR  千)
                                     (注3)
        Luxembourg
                            100.00
                グ         業
                                           1,750   千)
        S.A.
    (注)  取引条件及び取引条件の決定方針等

       １  融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
        金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２  Nikko   AM  Americas     Holding    Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
       ３  Nikko   Asset   Management      Luxembourg      S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユーロで当社が
        引き受けたものであります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            30,151百万円

        負債合計            5,919百万円
        純資産合計            24,231百万円
        営業収益            19,946百万円

        税引前当期純利益            7,020百万円
        当期純利益            5,194百万円
    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)

    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
                                149/165


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の         資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                         2,019
                                                関係会社
                                    (米国ドル
                                                 短期
                                                         （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                 貸付金
                                                      16,500    千)
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                                          10
                                              44
                                    (米国ドル
                                                未収収益        （USD
                                             （USD
                                     貨建)
                                                        86  千)
                                            397千)
                                     (注1)
                                    資金の返済            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                              577            －
                                     (注1)           貸付金
        Nikko   Asset
                                    貸付金利息
               シンガ        アセット
                             直接
        Management
                  232,369
                                     (円貨建)           未収収益
                                               3           －
     子会社          ポール        マネジメント           －
                  (SGD千）
        International
                            100.00
                                     (注1)
                国         業
        Limited
                                    資金の貸付
                                             2,788            2,985
                                                関係会社
                                    (シンガポール
                                                 短期
                                             (SGD            (SGD
                                    ドル貨建)
                                                 貸付金
                                          33,000千）            33,000千）
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                              23            23
                                    (シンガポール
                                                未収収益
                                             (SGD            (SGD
                                    ドル貨建)
                                            266千）            266千）
                                     (注1)
                                             9,149
                                      減資
                                                 －
                                           (SGD
                                                          －
                                     （注2）
                                          110,000千)
        Nikko   AM
                                             3,788
                  131,079
                       アセット
                             直接
        Americas
                  (USD  千)
     子会社          米国       マネジメント           －   配当の受取      (USD       －
                                                          －
        Holding    Co.,
                            100.00
                  (注  3)    業
                                           34,000千)
        Inc.
    (注)  取引条件及び取引条件の決定方針等

       １  融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
        金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２  Nikko   Asset   Management      International       Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金の払戻を受
        けております。
       ３  Nikko   AM  Americas     Holding    Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            34,450百万円

        負債合計            6,257百万円
        純資産合計            28,192百万円
        営業収益            18,176百万円

        税引前当期純利益            5,587百万円
        当期純利益            3,956百万円
    （セグメント情報等）

     セグメント情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
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     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     関連情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
    報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
          該当事項はありません。
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
          該当事項はありません。
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
          該当事項はありません。
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

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          該当事項はありません。
    (収益認識関係)

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

        顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)　４　収益の計
       上基準」に記載のとおりです。
    ３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年

       度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
       に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

                                  第62期              第63期

                項目               （自　2020年４月１日              （自　2021年４月１日
                              　至　2021年３月31日）              　至　2022年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 432円90銭              468円88銭
     １株当たり当期純利益金額                                  48円45銭              62円50銭
    (注)１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       ２　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第62期               第63期
               項目               （自　2020年４月１日               （自　2021年４月１日
                              　至　2021年３月31日)               　至　2022年３月31日）
     当期純利益（百万円）                                   9,424              12,136
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                     －               －
     普通株式に係る当期純利益（百万円）                                   9,424              12,136

     普通株式の期中平均株式数（千株）                                  194,509               194,152
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株                        2011年度ストックオプション               2016年度ストックオプション
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜                        (1)　432,300株、2016年度ス               （1）　88,000株、2016年度ス
     在株式の概要                        トックオプション（1）　               トックオプション（2）　
                             1,016,000株、2016年度ストッ               816,000株、2017年度ストック
                             ク  オ  プ  シ  ョ  ン  （2）     オプション（1）1,536,000株
                             1,772,000株、2017年度ストッ
                             クオプション（1）2,607,000
                             株
       ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第62期              第63期
                項目
                                (2021年３月31日)              (2022年３月31日)
     純資産の部の合計額（百万円）                                   84,049              91,035
     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                     －              －
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     普通株式に係る期末の純資産額（百万円）                                   84,049              91,035
     １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                       194,152              194,152
     通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2022年3月末現在         ）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                            324,279百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
         資本金の額　：10,000百万円（                2022年3月末現在         ）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                                153/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（日本マスタートラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産のすべ
                 てを再信託受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2022年3月末      現在  ）
                                            金融商品取引法に定める第
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                             10,000百万円
                                            一種金融商品取引業を営ん
        内藤証券株式会社                             3,002百万円
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

    （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
        書）」という名称を使用します。
    （２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
        ①　委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ②　ファンドの基本的性格など
        ③　委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
        ④　委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤　目論見書の使用開始日
    （３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ②　投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③　投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④　「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤　「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥　請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
        ⑦　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧　「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨　商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪　有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫　委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
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    （４）有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載 することがあります。
    （５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部　ファンド情報」中「第１　ファンドの状況」
        「２　投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
    （６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
    （７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    （８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
          がない旨の記載。
        ②　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ③　ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
          取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
          期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
          られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
          の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
        ④ 　分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
          価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
          資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
          に相当する場合がある旨の記載。
                                155/165












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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2022年６月13日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               有限責任      あずさ監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      貞　廣　篤　典
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      三　上　和　彦
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第63期事業年度の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
    トマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
    である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
    い。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
      し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
      際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
                                156/165

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    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
      する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
      企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
      ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
      明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
      や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
      ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2021年12月15日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているインデックスポートフォリオの2020年11月10日から2021年11月８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、インデック
    スポートフォリオの2021年11月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2021年12月15日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているバランスポートフォリオの2020年11月10日から2021年11月８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、バランス
    ポートフォリオの2021年11月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                161/165
















                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     2022年６月15日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているインデックスポートフォリオの2021年11月９日から2022年５月８日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
    ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、インデックスポートフォリオの2022年５月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年
    11月９日から2022年５月８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
    としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
                                162/165

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
      項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                163/165














                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     2022年６月15日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているバランスポートフォリオの2021年11月９日から2022年５月８日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、
    中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、バランスポートフォリオの2022年５月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年11月
    ９日から2022年５月８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
    としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
                                164/165

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
      項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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