新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第7期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
提出日
提出者 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
     【提出書類】                      有価証券報告書

     【提出先】                      関東財務局長殿
     【提出日】                      2022年5月25日        提出
     【計算期間】                      第7期   (自   2021年2月26日        至  2022年2月25日        )
     【ファンド名】                      新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月
                            号
     【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                      取締役社長  菅野 暁
     【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                      酒井 隆
     【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【電話番号】                      03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      a.ファンドの目的及び基本的性格
       当ファンドは、追加型投信/内外/債券に属し、主として投資信託証券に投資し、安定的な収益
      の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       委託者は、受託者と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができます。

       委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分

      されます。
    ■商品分類表

                                 投資対象資産
       単位型・追加型             投資対象地域
                                (収益の源泉)
                                  株  式

                      国 内
         単位型                         債  券
                      海 外            不動産投信

         追加型                         その他資産

                      内 外           (    )
                                  資産複合

    (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ■商品分類の定義

     追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産と
             ともに運用されるファンドをいう。
     内外        目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
             質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     債券        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
             債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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    ■属性区分表
       投資対象資産              決算頻度           投資対象地域               投資形態
     株式            年1回             グローバル

      一般                         (含む日本)
      大型株            年2回                         ファミリーファンド
      中小型株
                              日本
                 年4回
     債券                                     ファンド・オブ・ファンズ
                              北米
      一般            年6回(隔月)
      公債
                              欧州
      社債
                 年12回(毎月)
      その他債券
                              アジア
      クレジット属性
                 日々
                                               為替ヘッジ
      (  )
                              オセアニア
                 その他(  )
     不動産投信                         中南米
     その他資産                         アフリカ

                                          あり(限定ヘッジ)
     (投資信託証券
     (債券 一般))                         中近東(中東)
                                          なし

     資産複合                         エマージング
    (   )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    ■属性区分の定義

     その他資産(投資信            投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券 一般に投資を行います。
     託証券(債券 一
     般))
     年1回            目論見書または投資信託約款において、年                       1 回決算する旨の記載があるもの
                 をいう。
     グローバル            目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(含
     (含む日本)            む日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファンド・オブ・            「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファ
     ファンズ            ンズをいう。
     為替ヘッジあり            目論見書または投資信託約款において、為替の限定ヘッジを行う旨の記載が
             (注)
                 あるものをいう。
     (限定ヘッジ)
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    (注)属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
    ※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す

      「属性区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を示す
      「商品分類表」の投資対象資産(債券)とは異なります。
          商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームペー

          ジ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
      当ファンドは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配金、解約

      代金、償還金として、受益者に支払われます。
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      b.ファンドの特色
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    (2)【ファンドの沿革】















      2015年2月25日             投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
      2016年10月1日             ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセッ
                    トマネジメントOne株式会社に承継
      2021年10月1日             ファンドの投資対象を「日本短期公社債マザーファンド」から
                    「DIAMマネーマザーファンド」に変更
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    (3)【ファンドの仕組み】
      a.ファンドの仕組み
       ※1 証券投資信託契約











           委託者と受託者との間において「証券投資信託契約(投資信託約款)」を締結しており、
          委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収
          益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
       ※2 募集・販売等に関する契約
           委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結しており、販
          売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り扱い
          等を規定しています。
       ※3 投資一任契約
           委託者と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用にかかる規
          定、運用責任の所在、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定しています。
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    ■当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。

     ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一般に投資

     対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・ファンズ方式」
     といいます。
      b.委託会社の概況






       名称:    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所:           東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
       資本金の額

        20億円(     2022年2月28日        現在)
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
                      Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
                      門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                               ( 2022年2月28日        現在)
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
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                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0%
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0%
                           号
       ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
       ※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0%
    2【投資方針】

    (1)【投資方針】

      a.基本方針
         当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定的な収益の確保と投資信託財産の中
       長期的な成長を目指して運用を行います。
      b.運用の方法
      (イ)主要投資対象
          投資信託証券を主要投資対象とします。
      (ロ)投資態度
         ① 以下の投資信託証券を通じて、世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向
          などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な
          成長を目指して運用を行います。
          バミューダ籍外国投資信託                      ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラ
                               スS(JPY)(以下「インカム・ファンド」とい
                               います。)円建受益証券
          内国証券投資信託(親投資信託)                      DIAMマネーマザーファンド受益証券
         ② 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、イ
          ンカム・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
         ③ インカム・ファンドへの投資に係る指図権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託しま
          す。
         ④ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合
          には、上記のような運用ができない場合があります。
         ⑤ インカム・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により商品の同一
          性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させ
          ます。
    (2)【投資対象】

      a.投資の対象とする資産の種類
          当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
          項で定めるものをいいます。以下同じ。)
          イ.有価証券
          ロ.金銭債権
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          ハ.約束手形
         2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
      b.有価証券および金融商品の指図範囲等
      (イ)委託者(委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、これに関
         連する事項について同じ。)は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資信託の受益
         証券および第2号に掲げる              アセットマネジメントOne株式会社                   を委託者とし、        みずほ信託銀行株
         式会社    を受託者として締結された親投資信託であるDIAMマネーマザーファンド(以下「マ
         ザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融
         商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
         す。)に投資することを指図します。
         1.バミューダ籍外国投資信託 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(J
          PY)(以下「インカム・ファンド」といいます。)円建受益証券
         2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
         3.コマーシャル・ペーパー
         4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
         5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権
          証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
         6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
          の受益証券に限ります。)
         なお、第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券
         を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる
         運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券
         貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
      (ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品
         取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)
         により運用することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
      (ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
         等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商
         品により運用することの指図ができます。
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    当ファンドが投資する投資信託証券の概要
              ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA                        クラスS(JPY)
     ファンド名
     形態         バミューダ籍外国投資信託/円建受益証券
              「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)」を通じて、世界のさまざま
              な債券などに投資を行い、市場環境に合わせて機動的に投資比率を変更すること
     運用方針         で長期的な収益の獲得およびインカム収益の最大化を目指します。また、原則と
              して、米ドル売り円買いの為替ヘッジを行いますが、為替による収益の獲得を目
              指して、総資産の10%の範囲で実質的に為替ヘッジを行わない場合があります。
              ①ポートフォリオの実質的なデュレーションは原則0年~8年の間とします。
              ②非投資適格債券への実質投資割合は総資産の50%以内とします。ただし、資産
     主な投資制限          担保証券およびモーゲージ証券についてはこの限りではありません。
              ③新興国債券への実質投資割合は総資産の20%以内とします。
              ④流動性に欠ける資産への実質投資割合は総資産の15%以内とします。
     決算日         毎年10月31日
              受託会社:メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド
              投資顧問会社:パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・
     関係法人         エルエルシー
              管理事務代行会社兼保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・
              カンパニー
     信託報酬等         かかりません。
     その他の
              有価証券の売買手数料などがかかります。
     費用・手数料
     収益分配方針         原則として、毎月、分配を行います。
     運用開始日         2014年10月27日
    ※上記の投資信託証券については、申込手数料はかかりません。
    ※上記の概要は、投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、概要
      は 2022年5月25日        現在のものであり、今後変更になる場合があります。
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    運用プロセス
    (出所)ピムコジャパンリミテッドのデータを基に                           アセットマネジメントOne              作成










    ※運用プロセスは          2022年2月28日        現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
     ファンド名         DIAMマネーマザーファンド

     形態         国内籍投資信託(親投資信託)/円建受益証券

     基本方針

              この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
     主要投資対象         国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、
              CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
     投資態度         ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格
                   (*)
               付機関       の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の
               格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さら
               に、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とし
               ます。
               (*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。
              ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行
               体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。
              ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
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     運用プロセス         マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析お
              よび信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のク
              レジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター
              配分を決定します(トップダウンアプローチ)。
     主な投資制限         ①株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。
              ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下と
               します。
              ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において
               投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
              ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託
               財産の純資産総額の5%以下とします。
              ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
              ⑥外貨建て資産への投資は行いません。
              ⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
               動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資
               産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     運用会社
              アセットマネジメントOne株式会社
     (委託会社)
     申込手数料         ありません。
     信託報酬         ありません。

            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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    (3)【運用体制】
      a.ファンドの運用体制
     ①運用の指図に関する権限の委託







      当ファンドはピムコジャパンリミテッドにインカム・ファンドへの運用の指図に関する権限を委託し
      ます。
      ピムコジャパンリミテッドは投資一任契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図および売買
      執行・管理を行います。
     ②モニタリング

      委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、必要
      に応じて対応を指示します。
      運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、運用に
      関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実
      施し、必要に応じて対応を指示します。
      定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信
      託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
     ③内部管理等のモニタリング

      内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性
      等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管
         理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応
         じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあること
         を確認します。
         また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担
         当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行います。
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      c.運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制等は        2022年2月28日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    (4)【分配方針】

      a.収益分配は年1回、原則として、2月25日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)の決算時に
       以下の方針に基づき行います。
       1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含
         みます。)等の全額とします。
       2.分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       3.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
      b.投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
       1.分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等
         収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
         金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に
         あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
       2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託
         報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
         は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期
         以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
      c.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      d.「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日までに、
       受益者に支払われます。
        「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づき、
       全額再投資されます。
    (5)【投資制限】

      投資信託約款に定める投資制限
      a.投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      b.外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      c.公社債の借り入れ
      (イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすること
         ができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
         担保の提供の指図を行うものとします。
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      (ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の
         範囲内とします。
      (ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額
         が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超え
         る額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
      (ニ)借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
      d.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わ
       が国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
      e.外国為替予約の指図
         委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の
       資産をいいます。以下同じ。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買
       の予約を指図することができます。
      f.資金の借り入れ
      (イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
         う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含み
         ます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
         金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
      (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
         投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支
         払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者
         への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間
         が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
         金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日におけ
         る投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
      (ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日からそ
         の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
      (ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
      g.利害関係人等との取引等
      (イ)受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
         び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信
         託財産と、受託者(第三者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であっ
         て、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係
         人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間
         で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行う
         ことができます。
      (ロ)受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うこ
         とができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことが
         できるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様と
         します。
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      (ハ)委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しな
         い場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金
         融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいま
         す。)    または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投
         資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
         き、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことがで
         きます。
      (ニ)上記(イ)(ロ)(ハ)の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3
         項および同法第32条第3項の通知は行いません。
      h.デリバティブ取引等に係る投資制限
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
       理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      i.信用リスク集中回避のための投資制限
      (イ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規
         則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の
         純資産総額の100分の10を超えないものとします。
      (ロ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超
         えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
         内となるよう調整を行うこととします。
      j.ファンドの投資制限
         投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行いま
       せん。
    3【投資リスク】

      (1)ファンドのもつリスク
         当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替
        変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用
        による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本
        は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこと
        があります。
         また、投資信託は預貯金と異なります。
       a.信用リスク
         公社債などの格付けの引き下げ等は、基準価額の下落要因となります。
          公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社債
         などの価格は下落し、時には無価値になることもあります。これらの影響を受け、当ファンド
         の基準価額が下落する可能性があります。
          また、当ファンドはハイイールド債券やバンクローンなどの格付けが低い債券などにも実質
         的に投資することから、投資適格の債券のみに投資する場合よりも相対的に信用リスクは高く
         なる場合があります。
       b.金利変動リスク
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         金利の上昇(公社債の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
          公社債などの価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合
         には公社債などの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。当ファ
         ンドは、実質的にデリバティブ取引などによって金利変動への対応を行いますが、想定した金
         利変動が起こらなかった場合などには、当ファンドの基準価額の上昇の抑制または下落の要因
         となります。
       c.流動性リスク
         投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落
         要因となります。
          有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場
         合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性が
         あります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファンドの
         基準価額が下落する可能性があります。
       d.カントリーリスク
         投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
          投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格
         や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が
         下落する可能性があります。
          一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未
         発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くな
         る可能性があります。
       e.為替変動リスク
         為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
          外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が
         現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該
         外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。な
         お、当ファンドでは外国投資信託を通じて、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低
         減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではないほか、為替による収益の獲
         得を目指して、限定的な範囲において実質的に為替変動リスクを排除しない場合があります。
         また、為替ヘッジを行う場合、外貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかかります。外貨よ
         りも円の金利が低い場合は、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
       f.デリバティブ取引に関するリスク
         組入れた外国投資信託におけるデリバティブ取引は、基準価額に影響を及ぼす場合がありま
         す。
          当ファンドが組み入れる外国投資信託では、デリバティブ取引を行う場合があります。取引
         の内容によっては、価格変動の基礎となる資産(原資産)以上の値動きをすることがあるた
         め、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。
       g.特定の投資信託証券に投資するリスク
         組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
          当ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、当ファンドの運用
         成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資する場
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         合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性が
         あります。
       h.投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
       (イ)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング
          オフ)の適用はありません。
       (ロ)当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主
          たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、
          市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあり
          ます。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付
          が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金
          代金のお支払が遅延する可能性があります。
       (ハ)有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       (ニ)法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があり
          ます。
       (ホ)投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信
          託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用
          に切り替えることがあります。
       (ヘ)短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有
          価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基
          準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
       (ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
          変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがありま
          す。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性がありま
          す。
       (チ)投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信託
          証券(ベビーファンド)が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他の
          ベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有
          価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買手数
          料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この影響を受
          け、当該投資信託証券(ベビーファンド)の価額が変動する可能性があります。
           当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用してい
          る場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。
       (リ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
          で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無
          や金額は確定したものではありません。
           分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
          益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
          比べて下落することになります。
           また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあり
          ません。
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           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の
          一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より
          基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
      (2)リスク管理体制

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2022年2月28日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    4【手数料等及び税金】
    (1)【申込手数料】

      申込手数料は、決算日の基準価額に、1.65%(税抜1.5%)を上限として販売会社がそれぞれ独自に
     定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提供、購入の事務手
     続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には消費税等が含まれます。
       手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター           0120-104-694
                 (受付時間は       営業日の午前9時から午後5時                 まで  です。)
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
      なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                  ※1                 ※2
      ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                              または「償還前乗り換え」                によりファン
     ドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
      ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受けるた
     めの条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。
     ※1「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還
        金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
     ※2「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内に
        おいて、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受
        益権を取得する場合をいいます。
    (2)【換金(解約)手数料】
      ご解約時の手数料等はありません。
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    (3)【信託報酬等】
         ファンド        ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.738%(税抜1.58%)

                信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
                ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)さ
                 れ、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のと
                 き信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われ
                 ます。
                   支払先       内訳(税抜)                  主な役務
                  委託会社        年率0.95%        信託財産の運用、目論見書等各種書類の作
                                  成、基準価額の算出等の対価
                  販売会社        年率0.60%        購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書
                                  類の送付、口座内でのファンドの管理等の対
                                  価
                  受託会社        年率0.03%        運用財産の保管・管理、委託会社からの運用
                                  指図の実行等の対価
                ※委託会社の信託報酬には、インカム・ファンドへの投資の指図に関する権限
                 の委託を受けた投資顧問会社(ピムコジャパンリミテッド)に対する報酬
                 (当ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.6%(税抜))が含まれ
                 ます。
       投資対象とする         直接の投資運用会社報酬などはありません。

       外国投資信託         ※ただし、当ファンドの委託会社である                     アセットマネジメントOne株式会社                  が受
                 ける報酬から、当ファンドの投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッド
                 に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、インカ
                 ム・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。
       実質的な負担         ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.738%(税抜1.58%)

      ※投資顧問報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき支払
        われます。
    (4)【その他の手数料等】

      a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監
       査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息
       (以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
      b.投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間
       の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税
       等に相当する金額とともに投資信託財産中から支払われます。
      c.証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手
       数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を
       外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
      d.当ファンドが主要投資対象とするインカム・ファンドにおいても、有価証券などの売買手数料
       などがかかります。
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      e.「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに
       応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
      ※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示するこ
       とができません。
    (5)【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
         15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         (配当控除の適用
         なし)のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益(譲渡益)                       については、譲渡所得として、20.315%(所得税
         15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
         得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
         特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
         要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:

       ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
       NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
       す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
       所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
       ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
       損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
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      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、      2022年2月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
       合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      <個別元本について>

       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
         スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
         ます。
       ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
         照。)
      <収益分配金の課税について>

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
       金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       収益分配の際       、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
       金)を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
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      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    5【運用状況】
    (1)【投資状況】
                                                   2022年2月28日現在

                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資信託受益証券                                      5,389,130,382             93.89
                   内 バミューダ                         5,389,130,382             93.89
     親投資信託受益証券                                          48,866          0.00
                   内 日本                            48,866          0.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       350,765,356             6.11
     純資産総額                                      5,739,944,604             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (参考)

    DIAMマネーマザーファンド
                                                   2022年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                       910,803,500            76.36
                   内 日本                          910,803,500            76.36
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       282,002,743            23.64
     純資産総額                                      1,192,806,243             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2022年2月28日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       ピムコ・バミューダ・イン
                     投資信
       カム・ファンドA クラス                             11,357.9999        11,438.0000         -
     1                託受益       471,160.2                            93.89
       S(JPY)
                     証券
               バミューダ                    5,351,437,566        5,389,130,382          -
       DIAMマネーマザーファ              親投資
                                       1.0071        1.0072      -
     2  ンド              信託受         48,517                           0.00
                  日本   益証券                 48,866        48,866      -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年2月28日現在
                種類
                                         投資比率(%)
      投資信託受益証券                                                   93.89
      親投資信託受益証券                                                    0.00
      合計                                                   93.89
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
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    (参考)
    DIAMマネーマザーファンド
                                                   2022年2月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       413回 利付国庫債券
                     国債証                 100.19        100.04      0.1
     1  (2年)                     210,000,000                             17.61
                     券
                  日本                  210,417,900        210,094,500       2022/6/1
       418回 利付国庫債券
                     国債証                 100.21        100.12      0.1
     2  (2年)                     200,000,000                             16.79
                     券
                  日本                  200,436,000        200,240,000       2022/11/1
       416回 利付国庫債券
                     国債証                 100.18        100.09      0.1
     3  (2年)                     200,000,000                             16.78
                     券
                  日本                  200,378,000        200,180,000       2022/9/1
       415回 利付国庫債券
                     国債証                 100.22        100.07      0.1
     4  (2年)                     200,000,000                             16.78
                     券
                  日本                  200,440,000        200,150,000       2022/8/1
       419回 利付国庫債券
                     国債証                 100.20        100.13      0.1
     5  (2年)                     100,000,000                             8.40
                     券
                  日本                  100,200,000        100,139,000       2022/12/1
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年2月28日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                   76.36
      合計                                                   76.36
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    (参考)

    DIAMマネーマザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    (参考)

    DIAMマネーマザーファンド
    該当事項はありません。
    (3)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日(2022年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
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                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                            26            26       0.9824         0.9824
         (2016年    2月25日)
           第2計算期間末
                             2            2      1.0003         1.0663
         (2017年    2月27日)
           第3計算期間末
                           1,854            1,885        1.0001         1.0171
         (2018年    2月26日)
           第4計算期間末
                           9,987            9,987        0.9967         0.9967
         (2019年    2月25日)
           第5計算期間末
                           7,688            7,942        1.0000         1.0330
          (2020年2月25日)
           第6計算期間末
                           6,450            6,634        1.0003         1.0288
          (2021年2月25日)
           第7計算期間末
                           5,516            5,516        0.9751         0.9751
          (2022年2月25日)
           2021年2月末日                6,678         -            0.9949        -
              3月末日             6,605         -            0.9905        -
              4月末日             6,575         -            1.0010        -
              5月末日             6,553         -            1.0042        -
              6月末日
                           6,513         -            1.0082        -
              7月末日             6,343         -            1.0119        -
              8月末日             6,209         -            1.0131        -
              9月末日             6,102         -            1.0115        -
             10月末日              5,939         -            1.0099        -
             11月末日              5,799         -            1.0002        -
             12月末日              5,756         -            1.0079        -
           2022年1月末日                5,661         -            0.9953        -
              2月末日
                           5,739         -            0.9814        -
      ②【分配の推移】

                                        1口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0660
                第3計算期間                                         0.0170
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0330
                第6計算期間                                         0.0285
                第7計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第1計算期間                                         △1.8
                第2計算期間                                          8.5
                第3計算期間                                          1.7
                第4計算期間                                         △0.3
                第5計算期間                                          3.6
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                第6計算期間
                                                          2.9
                第7計算期間                                         △2.5
    (注)収益率は期間騰落率です。
    (4)【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                         45,043,660                    18,300,000
         第2計算期間                             0                24,200,000
         第3計算期間                       1,971,264,617                     119,645,273
         第4計算期間
                                9,528,101,329                    1,361,683,235
         第5計算期間                        813,852,375                   3,146,204,876
         第6計算期間                        417,858,123                   1,657,462,348
         第7計算期間                        264,228,184                   1,055,310,037
    (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
    (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                 30/146















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    第2【管理及び運営】
    1【申込(販売)手続等】

      (イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごと
        に定める申込単位で、決算日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資
        コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。
         取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料にかか
        る消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
      (ロ)「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「新光ピムコ・ストラテジック・
        インカム・ファンド2月号自動継続投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含
        みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
      (ハ)取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の
        申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
        す。
       (注)購入の申込期間の最終日(当該最終日が下記(ニ)に定めるニューヨーク証券取引所の休
          業日の場合は、当該最終日の前営業日)の午後3時以降の受付は行いません。
      (ニ)購入の申込期間の最終日が以下に該当する日の場合には、当該日の取得申し込みの受付は行い
        ません。
         ・ニューヨーク証券取引所の休業日
         また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
        事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止することおよび既に受け付
        けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配
        金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
    2【換金(解約)手続等】

      一部解約(解約請求によるご解約)
    (イ)受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会社が定
       める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
        なお、受付は原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は
       翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
        また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
       す。
    (ロ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと
       します。
    (ハ)委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約しま
       す。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が
       行われます。
    (ニ)一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税(法人の受益者の場合は所得税のみ)
       に相当する金額が控除されます。
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        なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせく
       ださい。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター           0120-104-694
                 (受付時間は       営業日の午前9時から午後5時                 まで  です。)
       ※基準価額につきましては、                アセットマネジメントOne株式会社                   のインターネットホームページ
         ( http://www.am-one.co.jp/              )または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載
         されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のも
         のとなります。
    (ホ)一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会
       社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所におけ
       る取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託
       者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
    (へ)委託者は、以下に該当する日には、上記(イ)による一部解約の実行の請求を受け付けないもの
       とします。
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
    (ト)委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の
       停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止
       することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
    (チ)上記(ト)により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以
       前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を
       撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
       (この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解
       約の実行の請求を受け付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受け付けたも
       のとして、上記(ニ)の規定に準じて計算された価額とします。
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

      基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
     す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資
     産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権
     口数で除した金額をいいます。
      基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター           0120-104-694
                 (受付時間は       営業日の午前9時から午後5時                 まで  です。)
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
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     ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせ
      いただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
      <主な投資対象の時価評価方法の原則>

         投資対象                        評価方法
                  計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)
      外国投資信託証券
       マザーファンド
                  計算日の基準価額
         受益証券
        外貨建資産の
                  計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
         円換算
       外国為替予約の
                  計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
         円換算
    (2)【保管】

      該当事項はありません。
    (3)【信託期間】

      当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2025年2月25日までとします。
      委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
     議のうえ、信託期間を延長することができます。
    (4)【計算期間】

      当ファンドの計算期間は、原則として毎年2月26日から翌年2月25日までとします。
      上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
     す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌
     日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に
     定める信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

      a.信託の終了(投資信託契約の解約)
      (イ)委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下回るこ
         ととなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
         とき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約
         を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解
         約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      (ロ)委託者は、信託終了前に、所定の運用の基本方針に基づき、投資を行ったインカム・ファン
         ドが償還、または次に掲げる事項の変更により商品の同一性が失われた場合は、受託者と合意
         のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あ
         らかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         1.インカム・ファンドの主要投資対象が変更となる場合
         2.インカム・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利となる
          変更がある場合
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      (ハ)委託者は、上記(イ)の事項について、下記「c.書面決議の手続き」の規定にしたがいま
         す。
      (ニ)委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
         い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
      (ホ)委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
         きは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
          上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委託者
         に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「c.書面決議の手続き」の規定における
         書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
      (ヘ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に
         違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者また
         は受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任した場合、ま
         たは裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「b.投資信託約款の変更等」の規定に
         したがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を
         解任することはできないものとします。
          委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了
         させます。
      b.投資信託約款の変更等
      (イ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
         合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
         合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
         ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
      (ロ)委託者は、上記(イ)の事項(投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なもの
         に該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
         ものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、下記
         「c.書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
      (ハ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記
         (イ)および(ロ)の規定にしたがいます。
        ※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとしま
          す。
      c.書面決議の手続き
      (イ)委託者は、上記「a.信託の終了(投資信託契約の解約)」(イ)について、または「b.
         投資信託約款の変更等」(イ)の事項のうち重大な約款の変更等について、書面による決議
         (以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の
         日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容およびその理由などの
         事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドにかかる知れている受益者に対し、
         書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
      (ロ)上記(イ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託
         の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項にお
         いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
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         お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
         て賛成するものとみなします。
      (ハ)上記(イ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
         たる多数をもって行います。
      (ニ)重大な約款の変更等における書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその
         効力を生じます。
      (ホ)上記(イ)から(ニ)までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款の変更
         等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべての受益者が
         書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「a.信託の終了(投資信
         託契約の解約)」(ロ)の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合には適用しませ
         ん。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
         上記(イ)から(ハ)までに規定する当ファンドの解約の手続きを行うことが困難な場合には
         適用しません。
      (ヘ)上記(イ)から(ホ)の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決され
         た場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決
         議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
      d.反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解約を
       することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
       われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約(上記「a.信託
       の終了(投資信託契約の解約)」(ロ)の場合を除きます。)または重大な約款の変更等を行う
       場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益
       権買取請求の規定の適用を受けません。
      e.運用報告書
         委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、販売
       会社を通じて交付します。
         運用報告書(全体版)は、下記「f.公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示しま
       す。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付しま
       す。
      f.公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
       す。
                         http://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
       公告は、日本経済新聞に掲載します。
      g.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
         委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関
       する事業を譲渡することがあります。
         委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資
       信託契約に関する事業を承継させることがあります。
      h.信託事務処理の再信託
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (イ)受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について                                      株式会社日本カストディ銀行
         と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約
         書類に基づいて所定の事務を行います。
      (ロ)上記(イ)における               株式会社日本カストディ銀行                に対する業務の委託については、受益者の
         保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
      i.信託業務の委託等
      (イ)受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める
         信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係
         人を含みます。)を委託先として選定します。
         1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
         2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認め
          られること
         3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管
          理を行う体制が整備されていること
         4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
      (ロ)受託者は、上記(イ)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記(イ)各号に
         掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
      (ハ)上記(イ)および(ロ)にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および
         委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものと
         します。
         1.投資信託財産の保存にかかる業務
         2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
         3.委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必
          要な行為にかかる業務
         4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
      j.他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできませ
       ん。
       1.他の受益者の氏名または名称および住所
       2.他の受益者が有する受益権の内容
      k.関係法人との契約の更改
         委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効期間
       は契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意思表示の
       ないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
         また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資一任契約」の有効期間は契約
       の締結日から投資信託約款に基づく信託終了日までとし、途中での更新は行いません。なお、委
       託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する事前の書面による解約
       の申し入れによりこの契約を解除することができます。
    4【受益者の権利等】

      a.収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
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        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
       社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。収益分配金は、決算日において振替機関等の
       振 替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部
       解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日
       以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または
       記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起
       算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
       託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
       す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再
       投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      b.償還金請求権
        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
       された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録され
       ている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合
       は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      c.一部解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      d.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第3【ファンドの経理状況】
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
        蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2021年2月26

        日から2022年2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    1【財務諸表】
    【新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号】
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第6期              第7期
                                2021年2月25日現在              2022年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              455,957,587              217,037,790
        投資信託受益証券                            6,253,373,116              5,351,437,566
                                        49,900              48,866
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            6,709,380,603              5,568,524,222
       資産合計                              6,709,380,603              5,568,524,222
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              183,785,794                   -
        未払解約金                              15,194,310                  -
        未払受託者報酬                               1,132,613               979,014
        未払委託者報酬                              58,520,390              50,584,512
                                        101,018               87,039
        その他未払費用
        流動負債合計                              258,734,125               51,650,565
       負債合計                               258,734,125               51,650,565
     純資産の部
       元本等
        元本                            6,448,624,372              5,657,542,519
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             2,022,106            △ 140,668,862
                                       2,972,872              2,505,512
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            6,450,646,478              5,516,873,657
       純資産合計                              6,450,646,478              5,516,873,657
     負債純資産合計                               6,709,380,603              5,568,524,222
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    (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第6期              第7期
                                自 2020年2月26日              自 2021年2月26日
                                至 2021年2月25日              至 2022年2月25日
     営業収益
       受取配当金                               112,747,729               92,830,924
       受取利息                                   158              613
                                      164,491,663             △ 120,935,464
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               277,239,550              △ 28,103,927
     営業費用
       支払利息                                  86,167              41,825
       受託者報酬                                2,336,318              2,043,596
       委託者報酬                               120,714,143              105,590,019
                                        209,666              181,696
       その他費用
       営業費用合計                               123,346,294              107,857,136
     営業利益又は営業損失(△)                                153,893,256             △ 135,961,063
     経常利益又は経常損失(△)                                153,893,256             △ 135,961,063
     当期純利益又は当期純損失(△)                                153,893,256             △ 135,961,063
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                     △ 31,805,785               6,478,816
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   136,845             2,022,106
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     -            79,267
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -            79,267
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   27,986              330,356
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        27,986              330,356
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                      183,785,794                   -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                 2,022,106            △ 140,668,862
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第7期
              項目                        自 2021年2月26日
                                      至 2022年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第6期                  第7期
              項目
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1.   期首元本額                          7,688,228,597円                  6,448,624,372円
        期中追加設定元本額                           417,858,123円                  264,228,184円
        期中一部解約元本額                          1,657,462,348円                  1,055,310,037円
     2.   受益権の総数                          6,448,624,372口                  5,657,542,519口

        元本の欠損                                  純資産額が元本総額を下回ってお

     3.                    -
                                           り、その差額は140,668,862円であり
                                           ます。
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第6期                  第7期
              項目               自 2020年2月26日                  自 2021年2月26日
                             至 2021年2月25日                  至 2022年2月25日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(67,685,959円)、費用控                  当等収益(0円)、費用控除後、繰越
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  欠損金を補填した有価証券売買等損
                         券売買等損益(118,013,082円)、信                  益(0円)、信託約款に規定される収
                         託約款に規定される収益調整金                  益調整金(651,427円)及び分配準備
                         (625,502円)及び分配準備積立金                  積立金(2,505,512円)より分配対象
                         (1,059,625円)より分配対象収益は                  収益は3,156,939円(1万口当たり
                         187,384,168円(1万口当たり290.58                  5.58円)でありますが、分配を行っ
                         円)であり、うち183,785,794円(1                  ておりません。
                         万口当たり285円)を分配金額として
                         おります。
     2.    委託費用                信託財産の運用の指図にかかわる権                  信託財産の運用の指図にかかわる権

                         限の全部または一部を委託するため                  限の全部または一部を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額                  から支弁している額
                         46,790,149円                  40,873,597円
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    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
                                第6期                  第7期
              項目               自 2020年2月26日                  自 2021年2月26日
                             至 2021年2月25日                  至 2022年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         (価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク)、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委                  を行います。運用評価委員会等はこ
                         員会等はこれらの運用リスク管理状                  れらの運用リスク管理状況の報告を
                         況の報告を受け、総合的な見地から                  受け、総合的な見地から運用状況全
                         運用状況全般の管理を行います。                  般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

                                第6期                  第7期
              項目
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
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     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左
                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                第6期                  第7期
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     投資信託受益証券                               190,523,851                 △128,640,602
     親投資信託受益証券                                   △5                 △24
     合計                               190,523,846                 △128,640,626
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第6期                  第7期
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                1.0003円                  0.9751円
     (1万口当たり純資産額)                               (10,003円)                  (9,751円)
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年2月25日現在
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     投資信託受益証券          ピムコ・バミューダ・インカ
                ム・ファンドA クラスS(J                    471,160       5,351,437,566
                PY)
     投資信託受益証券 合計                               471,160       5,351,437,566
     親投資信託受益証券          DIAMマネーマザーファンド                     48,517          48,866
     親投資信託受益証券 合計                               48,517          48,866
     合計                                      5,351,486,432
    (注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    (参考)

    当ファンドは、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)」投資信託証券及び「DIAMマ
    ネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及
    び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
    同投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    DIAMマネーマザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              281,749,245
        国債証券                                              910,807,500
        未収利息                                                197,252
                                                        49,040
        前払費用
        流動資産合計                                             1,192,803,037
       資産合計                                              1,192,803,037
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  -
       負債合計                                                    -
     純資産の部
       元本等
        元本                                             1,184,299,773
        剰余金
                                                       8,503,264
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                             1,192,803,037
       純資産合計                                              1,192,803,037
     負債純資産合計                                               1,192,803,037
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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2021年2月26日
              項目
                                      至 2022年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値(平均値)等で評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年2月25日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           1,056,034,563円
     1.
        本額
        同期中追加設定元本額                                            148,321,314円
        同期中一部解約元本額                                             20,056,104円
        元本の内訳
        ファンド名
        短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)                                              990,775円
        バンクローン・ファンド(ヘッジなし)                                             15,843,407円
        バンクローン・ファンド(ヘッジあり)                                             13,867,169円
        新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)                                             5,049,059円
        バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)                                             1,088,285円
        バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)                                               98,095円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号                                             3,959,763円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号                                              989,197円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号                                              494,102円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号                                              494,102円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号                                               48,517円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号                                              395,083円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号                                               11,377円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号                                               98,027円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号                                              989,197円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号                                              395,083円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号                                              494,102円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号                                              494,102円
        ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>                                              791,316円
        ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>                                             2,474,972円
        クルーズコントロール                                            990,000,991円
        DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>                                              870,000円
        DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>                                              530,000円
        DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランド                                               70,000円
        コース>
        DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアル                                             10,530,000円
        コース>
        DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>                                              149,716円
        DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>                                               5,972円
        USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあ                                              993,740円
        り)
        USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジな                                             1,987,479円
        し)
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        DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金                                               9,935円
        >
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース                                               9,925円
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコー                                               9,925円
        ス
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコー                                               9,925円
        ス
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペ                                               9,925円
        ソコース
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラ                                               9,925円
        コース
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレ                                               9,925円
        アルコース
        USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジ                                               9,924円
        あり
        USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジ                                               9,924円
        なし
        マシューズ・アジア株式ファンド                                             29,641,137円
        One世界分散セレクト(Aコース)                                               99,040円
        One世界分散セレクト(Bコース)                                               99,040円
        One世界分散セレクト(Cコース)                                               99,040円
                                                       99,109円
        世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
        モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)                                              188,380円
        (為替ヘッジあり)
        モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)                                              109,063円
        (為替ヘッジなし)
        モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)                                              297,442円
        (為替ヘッジあり)
        モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)                                              118,977円
        (為替ヘッジなし)
        ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド                                             99,255,584円
        計                                           1,184,299,773円
     2.   受益権の総数                                           1,184,299,773口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2021年2月26日
              項目
                                      至 2022年2月25日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
     1.
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
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     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     3.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2022年2月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                                △1,064,400
     合計                                                △1,064,400
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2021年4月6日から2022年2月25日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0072円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (10,072円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
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    (2)株式以外の有価証券
                                                   2022年2月25日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     国債証券          413回 利付国庫債券(2
                                  210,000,000          210,094,500
                年)
                415回 利付国庫債券(2
                                  200,000,000          200,150,000
                年)
                416回 利付国庫債券(2
                                  200,000,000          200,182,000
                年)
                418回 利付国庫債券(2
                                  200,000,000          200,242,000
                年)
                419回 利付国庫債券(2
                                  100,000,000          100,139,000
                年)
     国債証券 合計                             910,000,000          910,807,500
     合計                                       910,807,500
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA
    ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)
    「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)」は、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド

    A」を構成する個別クラスであり、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)」に投資しております。
    「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA」及び「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)」は、同ファン

    ドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けて
    おります。
    なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参
    考和訳であり正確性を保証するものではありません。
    資産・負債計算書

    (単位:受益証券数を除き、千米ドル)
                                                 2020年10月31日現在
    資産:
    投資-評価額
    有価証券投資                                                  659,926
    関連当事者に係る投資                                                 11,889,885
    金融デリバティブ商品
    店頭                                                  105,624
    現金                                                     5
    売却済投資に係る未収金                                                     8
    関連当事者に係る売却済投資に係る未収金                                                   20,759
    売却済ファンド受益証券に係る未収金                                                   8,167
                                                     12,684,374
    負債:

    金融デリバティブ商品
    店頭                                                   18,438
    関連当事者に係る購入済投資に係る未払金                                                   2,432
    未払利息                                                     1
    取引相手方からの預託金                                                   79,049
    償還済ファンド受益証券に係る未払金                                                   26,592
    運用手数料未払金                                                    591
    助言手数料未払金                                                     12
    管理手数料未払金                                                     4
    販売手数料未払金                                                     26
                                                       127,145
    純資産                                                 12,557,229

    有価証券投資の取得原価                                                  659,925
    関連当事者に係る投資の取得原価                                                 10,795,103
    0となっている金額は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。

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    投資有価証券明細表
    ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA
    2020年10月31日現在
                                          額面           時価
                                        (千通貨)           (千米ドル)
    有価証券投資 5.2%
    短期金融商品 5.2%
    預金 4.9%
    Australia     and  New  Zealand    Banking    Group   Ltd.
    0.010%    due  11/02/2020
                                   USD         108,274           108,274
    Bank   of  Nova   Scotia
    0.010%    due  11/02/2020                                    6,852           6,852
    BNP  Paribas    Bank
    0.010%    due  11/02/2020                                   113,545           113,545
    Brown   Brothers     Harriman     & Co.
    0.010%    due  11/02/2020                                     40           40
    Citibank     N.A.
    0.010%    due  11/02/2020                                   59,135           59,135
    DBS  Bank   Ltd.
    0.010%    due  11/02/2020                                   157,790           157,790
    JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
    0.010%    due  11/02/2020                                   118,343           118,343
    Sumitomo     Mitsui    Banking    Corp.
    0.010%    due  11/02/2020
                                              6,598           6,598
    Sumitomo     Mitsui    Trust   Bank   Ltd.
    0.010%    due  11/02/2020                                              38,452
                                             38,452
                                                        609,029
    米国短期国債(a) 0.3%
    0.095%    due  11/17/2020                                   39,000           38,999
    0.100%    due  11/27/2020                                    2,400           2,400
    0.100%    due  01/28/2021                                    9,500           9,498
                                                        50,897
                                                        659,926
    短期金融商品合計
    (取得原価 659,925千米ドル)
                                                        659,926
    有価証券投資合計
    (取得原価 659,925千米ドル)
                                        受益証券口数
                                        (単位:千)
    関連当事者に係る投資 94.7%
    投資信託 94.7%
    PIMCO   Bermuda    Income    Fund   (M)
                                                      11,889,885
    (取得原価 10,795,103千米ドル)                                        819,992
                                                      11,889,885
    関連当事者に係る投資合計
    (取得原価 10,795,103千米ドル)
    投資合計 99.9%                                                  12,549,811
    (取得原価 11,455,028千米ドル)
    金融デリバティブ商品(b) 0.7%                                                    87,186
    (取得原価またはプレミアム(純額) 0千米ドル)
                                                       (79,768)
    その他の資産および負債(純額)(0.6%)
                                                      12,557,229
    純資産 100.0%
    *額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。

    (a)  利率は満期までの利回りです。
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    (b)金融デリバティブ商品:店頭
    為替予約契約:
                                              未実現利益(損失)
     取引相手方       決済月      外貨引渡額(千通貨)            外貨受取額(千通貨)            資産(千米ドル)         負債(千米ドル)
     BPS       11/2020      JPY       208,083     USD         1,970           0       (21)
            11/2020               5,827              56          0         0
     BPS
     BPS       11/2020      USD         560   JPY        59,097            5         0
     BPS       11/2020               2,015           210,661            0         0
     BPS       11/2020                283           29,570            0         0
     HUS       11/2020                745           77,752            0        (2)
     HUS       11/2020               4,457           465,031            0        (9)
     MYI       11/2020      JPY        4,792    USD          46          0         0
     MYI       11/2020      USD        5,374    JPY        562,629            8         0
            11/2020               1,127           117,958            2         0
     MYI
                                                 15        (32)
    クラスF(JPY)、クラスJ(JPY)、クラスN(JPY)、クラスP(JPY)、クラスQ(JPY)、

    クラスR(JPY)、クラスS(JPY)、クラスT(JPY)、クラスX(JPY)、クラスY(JPY)
    およびクラスZ(JPY)為替予約契約:
                                             未実現利益(損失)
     取引相手
      方     決済月      外貨引渡額(千通貨)             外貨受取額(千通貨)            資産(千米ドル)         負債(千米ドル)
     BOA      11/2020       JPY      142,706,315       USD       1,366,474           1,368           0
     BOA      12/2020       USD       1,366,917      JPY      142,706,315              0      (1,371)
     BPS      11/2020       JPY      16,557,891      USD        158,113           17       (294)
     BPS      11/2020       USD       1,893,865      JPY      200,044,715           19,731           0
     BPS      12/2020              122,920           12,845,732             0         0
     BRC      11/2020       JPY        901,810     USD         8,539           0       (88)
     BRC      11/2020       USD       1,996,327      JPY      210,894,415           21,055           0
     CBK      11/2020       JPY      198,902,432       USD       1,909,107           6,511         (73)
     CBK      12/2020       USD       1,879,656      JPY      195,755,154              0      (6,489)
     GLM      11/2020              508,511           53,731,850           5,479           0
     HUS      11/2020       JPY      96,238,232      USD        922,584          1,985           0
     HUS      12/2020       USD        922,863     JPY      96,238,232             0      (1,966)
     MYI      11/2020       JPY      168,375,966       USD       1,614,424           3,993         (227)
     MYI      11/2020             1,079,342              10,309           0       (15)
     MYI      11/2020       USD        10,335    JPY       1,079,342             0       (10)
     MYI      11/2020             1,039,665           109,581,195            8,571           0
     MYI      12/2020       JPY       1,079,342      USD        10,338           10         0
     MYI      12/2020       USD       1,583,713      JPY      165,090,722              0      (3,972)
     RBC      11/2020       JPY      95,814,507      USD        917,159           613          0
     RBC      12/2020       USD        917,442     JPY      95,814,507             0       (600)
     SCX      11/2020       JPY        819,571     USD         7,833           0        (7)
     SCX      11/2020       USD         6,137    JPY        650,152           83         0
     SSB      11/2020             1,161,535           122,287,520            8,248           0
     TOR      11/2020       JPY      182,332,105       USD       1,747,464           3,304           0
     TOR      11/2020       USD        714,001     JPY      75,327,573           6,571           0
     TOR      12/2020             1,748,016           182,332,105              0      (3,294)
     UAG      11/2020       JPY        328,883     USD         3,158          12         0
     UAG      11/2020       USD       1,762,161      JPY      186,101,688           18,058           0
                                              105,609        (18,406)
     為替予約契約合計
                                              105,624        (18,438)
                                 52/146






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    金融デリバティブ商品:店頭概要
    以下は、2020年10月31日現在の店頭金融デリバティブ商品の時価及び担保の相手方別の概要です。
            金融デリバティブ資産                  金融デリバティブ負債
                                           店頭金融デ          純額エクス
        為替予約    買建オプ    スワップ     店頭    為替予約    売建オプ    スワップ     店頭   リバティブ     担保差入/     ポージャー
         契約    ション     契約    合計     契約    ション     契約    合計   商品の時価      (受入)      (1)
     取引相    (千米ド    (千米ド    (千米ド    (千米ド     (千米ド    (千米ド    (千米ド    (千米ド     (千米ド     (千米ド     (千米ド
     手方    ル)    ル)    ル)    ル)     ル)    ル)    ル)    ル)     ル)     ル)     ル)
    BOA     1,368      0    0  1,368    (1,371)       0    0 (1,371)       (3)      0    (3)
    BPS     19,753       0    0  19,753     (315)      0    0  (315)    19,438    (17,600)       1,838
    BRC     21,055       0    0  21,055      (88)      0    0   (88)    20,967    (19,490)       1,477
    CBK     6,511      0    0  6,511    (6,562)       0    0 (6,562)      (51)       0    (51)
    GLM     5,479      0    0  5,479       0    0    0    0   5,479    (4,880)       599
    HUS     1,985      0    0  1,985    (1,977)       0    0 (1,977)        8     0     8
    MYI     12,584       0    0  12,584    (4,224)       0    0 (4,224)      8,360    (7,392)       968
    RBC       613     0    0   613    (600)      0    0  (600)       13      0     13
    SCX       83     0    0    83    (7)     0    0   (7)      76      0     76
    SSB     8,248      0    0  8,248       0    0    0    0   8,248    (7,314)       934
    TOR     9,875      0    0  9,875    (3,294)       0    0 (3,294)      6,581    (5,720)       861
    UAG     18,070       0    0  18,070       0    0    0    0   18,070    (16,653)       1,417
     店頭
         105,624       0    0 105,624    (18,438)        0    0 (18,438)
     合計
    (1)純額エクスポージャーは、デフォルトが発生した場合に支払期限となる、取引相手方に対する正味受取債権/(支

    払債務)を表します。店頭金融デリバティブ商品からのエクスポージャーは、同一の法人との同一の基本契約に基づいて
    管理される取引間でのみネッティングが可能です。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    投資有価証券明細表-ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)
    2020年10月31日現在
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    有価証券投資 131.6%
    バンクローン債務証書 6.4%
    Advanz    Pharma    Corp.
    6.500%    due  09/06/2024
                                      USD          41,828        40,713
    AI  Convoy    (Luxembourg)       Sarl
    3.750%    due  01/17/2027                            EUR           1,000        1,145
    4.500%    due  01/17/2027                            USD            644        634
    Alphabet     Holding    Co.,   Inc.
    3.648%    due  09/26/2024
                                                  485        471
    Altica    France    S.A.
    4.237%    due  08/14/2026
                                                 5,292        5,150
    American     Builders     & Contractors      Supply    Co.,   Inc.
    2.148%    due  01/15/2027                                       1,485        1,444
    Ancestry.com       Operations,      Inc.
    4.400%    due  08/27/2026                                       2,046        2,045
    4.750%    due  10/19/2023                                        396        396
    APi  Group   DE,  Inc.
    2.648%    due  10/01/2026                                       4,566        4,478
    Aramark    Intermediate       HoldCo    Corp.
    1.898%    due  03/11/2025                                        933        894
    Avantor    Funding,     Inc.
    3.250%    due  11/21/2024                                        215        214
    Avolon    TLB  Borrower     1 (U.S.)    LLC
    2.250%    due  02/12/2027                                       7,127        6,831
    AWAS   Leasing    2011-I    Ltd.
    4.870%    due  10/02/2021                                        510        514
    Axalta    Coating    Systems    Dutch   Holding    B BV
    1.970%    due  06/01/2024                                        400        389
    Azalea    TopCo,    Inc.
    3.648-3.714%       due  07/24/2026                                    2,292        2,214
    Banijay    Entertainment       SAS
    3.890%    due  03/01/2025                                        384        373
    Bausch    Health    Cos.,   Inc.
    2.899%    due  11/27/2025                                       1,408        1,376
    3.149%    due  06/02/2025                                        834        816
    Beacon    Roofing    Supply,    Inc.
    2.398%    due  01/02/2025                                       1,082        1,050
    Boeing    Co.
    1.500%    due  02/07/2022                                       7,000        6,851
    Bway   Holdings     Co.
    3.480%    due  04/03/2024                                        377        354
    Caesars    Resort    Collection      LLC
    2.898%    due  12/23/2024                                      12,218        11,490
    4.648-4.651%       due  07/21/2025                                    7,412        7,188
    Camelot    U.S.   Acquisition      1 Co.
    3.148%    due  10/30/2026                                        199        194
    Carnival     Corp.
    7.500%    due  06/30/2025                                      10,574        11,998
                                      EUR
    8.500%    due  06/30/2025                                      21,845        22,009
                                      USD
    Castlelake      Aircraft     Structured      Trust
    0.148%    due  07/12/2024                                       2,310        2,147
    CenturyLink,       Inc.
    2.398%    due  03/15/2027                                       2,377        2,292
    Charter    Communications        Operating     LLC
    1.900%    due  02/01/2027                                       5,498        5,366
    CityCenter      Holdings     LLC
    3.000%    due  04/18/2024                                        290        274
    Commscope,      Inc.
    3.398%    due  04/06/2026                                       3,960        3,828
    Core   & Main   LP
    3.750%    due  08/01/2024                                        310        303
    CSC  Holdings     LLC
    2.648%    due  04/15/2027                                       2,842        2,758
                                 54/146

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    Dell   International       LLC
    2.750%    due  09/19/2025                                       2,666        2,643
    Delta   Air  Lines,    Inc.
    5.750%    due  04/29/2023                                       4,188        4,182
    Diamond    Resorts    International,        Inc.
    4.750%    due  09/02/2023                                       5,426        4,884
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    Elanco    Animal    Health,    Inc.
    1.899%    due  08/01/2027                                       2,878        2,820
                                      USD
    Envision     Healthcare      Corp.
    3.898%    due  10/10/2025                                      15,080        10,854
    EyeCare    Partners     LLC
    3.750-3.898%       due  02/18/2027                                    1,308        1,239
    Forest    City   Enterprises      LP
    3.648%    due  12/08/2025                                       2,162        2,101
    Froneri    International       Ltd.
    2.398%    due  01/31/2027                                       2,456        2,374
    2.648%    due  01/31/2027                                       2,800        3,186
                                      EUR
    Frontier     Communications        Corp.
    6.000%    due  06/15/2024                                      17,129        16,855
                                      USD
    Genesee    & Wyoming,     Inc.
    2.220%    due  12/30/2026                                       1,519        1,489
    Golden    Nugget,    Inc.
    3.250%    due  10/04/2023
                                                  27        24
    Gray   Television,      Inc.
    2.649%    due  01/02/2026                                       1,444        1,416
    GreenSky     Holdings     LLC
    3.438%    due  03/31/2025                                       4,778        4,551
    HCA,   Inc.
    1.898%    due  03/13/2025                                       2,917        2,908
    1.898%    due  03/18/2026                                        810        808
    Hilton    Worldwide     Finance    LLC
    1.899%    due  06/22/2026                                       9,745        9,263
    iHeartCommunications,           Inc.
    3.148%    due  05/01/2026                                      148,702        139,935
    Ingersoll-Rand        Services     Co.
    1.898%    due  03/01/2027                                       2,263        2,192
    Intelsat     Jackson    Holdings     S.A.
    3.600-6.500%       due  07/13/2022                                    6,122        6,174
    8.000%    due  11/27/2023                                      14,449        14,573
    8.625%    due  01/02/2024                                      10,100        10,222
    Iqvia,    Inc.
    1.898%    due  01/17/2025                                       9,894        9,752
    IRB  Holding    Corp.
    3.750%    due  02/05/2025                                        682        651
    Jefferies     Finance    LLC
    3.188%    due  06/03/2026                                        925        900
    KFC  Holding    Co.
    1.897%    due  04/03/2025                                       1,056        1,038
    Lealand    Finance    Co.  BV
    3.148%    due  06/30/2024                                        261        216
    4.148%    due  06/30/2025                                        559        367
    Marriott     Ownership     Resorts,     Inc.
    1.898%    due  08/29/2025                                       1,281        1,223
    Meredith     Corp.
    2.648%    due  01/31/2025                                        637        618
    Messer    Industries      GmbH
    2.720%    due  03/01/2026                                       1,359        1,327
    MH  Sub  I LLC
    3.648%    due  09/13/2024                                        980        950
    NASCAR    Holdings     LLC
    2.902%    due  10/19/2026                                       2,965        2,894
    Nexstar    Broadcasting,       Inc.
    2.402%    due  01/17/2024                                        243        237
    Nielsen    Finance    LLC
    2.147%    due  10/04/2023                                        386        378
                                 55/146

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    NMG  Holding    Co.,   Inc.
    13.000%    due  09/25/2025                                      11,958        12,481
    Nouryon    Finance    BV
    3.145%    due  10/01/2025                                       4,180        4,062
    Pacific    Gas  & Electric     Co.
    2.188%    due  06/30/2021                                       2,800        2,796
    2.438%    due  01/03/2022                                       2,800        2,784
    Pactiv    Evergreen,      Inc.
    2.898%    due  02/05/2023
                                                  68        67
    Parexel    International       Corp.
    2.898%    due  09/27/2024
                                                  352        339
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    PetSmart,     Inc.
    4.500%    due  03/11/2022                                       5,215        5,179
                                      USD
    Playtika     Holding    Corp.
    7.000%    due  12/10/2024                                      25,572        25,641
    Ply  Gem  Midco,    Inc.
    3.895%    due  04/12/2025                                       4,801        4,725
    Prestige     Brands,    Inc.
    2.148%    due  01/26/2024                                        41        41
    Pug  LLC
    3.648%    due  02/12/2027                                        804        706
    Refinitiv     U.S.   Holdings,     Inc.
    3.250%    due  10/01/2025                                      15,879        18,248
                                      EUR
    3.398%    due  10/01/2025                                      13,136        12,967
                                      USD
    Regionalcare       Hospital     Partners     Holdings,     Inc.
    3.898%    due  11/16/2025                                       1,200        1,167
    Reynolds     Consumer     Products     LLC
    1.898%    due  02/04/2027                                       1,241        1,220
    RPI  Intermediate       Finance    Trust
    1.898%    due  02/11/2027                                       1,725        1,719
    SBA  Senior    Finance    II  LLC
    1.900%    due  04/11/2025                                        489        475
    Sequa   Mezzanine     Holdings     LLC
    1.000%    due  07/23/2025                                      19,198        18,286
    5.000%    due  04/28/2024                                        678        542
    7.750%    due  11/28/2023                                      12,817        12,229
    Serta   Simmons    Bedding    LLC
    4.500%    due  11/08/2023                                        193        101
    Sigma   Holdco    BV
    3.500%    due  07/02/2025                                       3,670        4,148
                                      EUR
    Sinclair     Television      Group,    Inc.
    2.650%    due  09/30/2026                                       1,183        1,150
                                      USD
    Sotera    Health    Holdings     LLC
    5.500%    due  12/11/2026                                       3,204        3,201
    SS&C   Technologies       Holdings,     Inc.
    1.898%    due  04/16/2025                                       4,400        4,284
    State   of  Rio  De  Janeiro
    6.024%    due  12/20/2020                                       6,716        6,745
    Sunshine     Luxembourg      VII  SARL
    3.750%    due  10/01/2026                                       1,630        1,861
                                      EUR
    5.250%    due  10/01/2026                                       4,092        4,056
                                      USD
    Syniverse     Holdings,     Inc.
    6.000%    due  03/09/2023                                      35,855        28,116
    U.S.   Renal   Care,   Inc.
    5.188%    due  06/26/2026                                       2,195        2,112
    Univision     Communications,        Inc.
    3.750%    due  03/15/2024                                      46,631        45,257
    Valaris    PLC
    8.000%    due  08/17/2021                                        652        649
    VFH  Parent    LLC
    3.145%    due  03/01/2026                                        329        326
    VICI   Properties      1 LLC
    1.896%    due  12/20/2024                                       3,627        3,496
    Westmoreland       Coal   Co.
    15.000%    due  03/15/2029                                       651        326
                                 56/146

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    Westmoreland       Mining    Holdings     LLC
    9.250%    due  03/15/2022                                        128        119
    Whatabrands      LLC
    2.897%    due  07/31/2026                                        477        466
    WHLN   FIRST   MTG  CO  LEND   2 ASSET   HOTEL
    2.565%    due  02/09/2021                                      45,000        44,579
    3.890%    due  08/01/2021                                      79,000        79,067
    Windstream      Services     II  LLC
    7.250%    due  09/21/2027                                       1,127        1,068
    Wyndham    Hotels    & Resorts,     Inc.
    1.898%    due  05/30/2025                                       2,450        2,339
    Zayo   Group   Holdings,     Inc.
    3.148%    due  03/09/2027                                      10,348        10,000
    バンクローン債務証書合計                                                   782,583
    (取得原価 790,753千米ドル)
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    社債 36.7%
    銀行および金融 18.7%
    AerCap    Ireland    Capital    DAC
    3.500%    due  05/26/2022                                        150        152
                                      USD
    AGFC   Capital    Trust   I
    1.987%    due  01/15/2067                                       2,200         831
    AIB  Group   PLC
    2.875%    due  05/30/2031                                       6,600        7,746
                                      EUR
    4.263%    due  04/10/2025                                      12,800        13,796
                                      USD
    6.250%    due  06/23/2025      (b)(c)                                 2,461        2,892
                                      EUR
    Ally   Financial,      Inc.
    3.875%    due  05/21/2024                                       3,074        3,309
                                      USD
    4.250%    due  04/15/2021                                       4,660        4,733
    8.000%    due  11/01/2031                                       2,889        3,993
    Alpha   Bank   AE
    2.500%    due  02/05/2023                                       3,450        4,205
                                      EUR
    Altarea    S.C.A.
    1.875%    due  01/17/2028                                       7,400        8,315
    Ambac   LSNI   LLC
    6.000%    due  02/12/2023                                      10,706        10,666
                                      USD
    Annington     Funding    PLC
    2.646%    due  07/12/2025                                       1,300        1,799
                                      GBP
    Army   Hawaii    Family    Housing    Trust   Certificates
    0.548%    due  06/15/2050                                       8,100        6,262
                                      USD
    Aroundtown      S.A.
    0.375%    due  09/23/2022                                       2,000        2,341
                                      EUR
    1.500%    due  05/28/2026                                       6,200        7,497
    5.375%    due  03/21/2029                                      11,300        13,177
                                      USD
    Assurant,     Inc.
    4.200%    due  09/27/2023                                        574        622
    Atrium    European     Real   Estate    Ltd.
    3.000%    due  09/11/2025                                       3,800        4,335
                                      EUR
    3.625%    due  10/17/2022                                        350        414
    Avolon    Holdings     Funding    Ltd.
    2.875%    due  02/15/2025                                       3,894        3,677
                                      USD
    3.250%    due  02/15/2027                                       1,020         934
    5.500%    due  01/15/2023                                       3,146        3,217
    Banca   Carige    SpA
    0.913%    due  02/25/2021                                      22,800        26,593
                                      EUR
    1.189%    due  10/25/2021                                      44,700        52,379
    Banca   Monte   dei  Paschi    di  Siena   SpA
    0.875%    due  10/08/2026                                       3,900        4,753
    Banco   Bilbao    Vizcaya    Argentaria      S.A.
    8.875%    due  04/14/2021      (b)(c)                                 11,400        13,615
    Banco   Bradesco     S.A.
    2.850%    due  01/27/2023                                       4,714        4,788
                                      USD
    3.200%    due  01/27/2025                                       3,400        3,443
    Banco   BTG  Pactual    S.A.
    4.500%    due  01/10/2025                                       4,400        4,477
    Banco   de  Credito    del  Peru
                                 57/146

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    4.650%    due  09/17/2024                                      16,400        4,801
                                      PEN
    Banco   Espirito     Santo   S.A.
    2.625%    due  05/08/2049      (d)                                 3,100         560
                                      EUR
    Banco   Santander     S.A.
    1.344%    due  04/12/2023                                        800        804
                                      USD
    3.848%    due  04/12/2023                                       1,200        1,284
    4.750%    due  03/19/2025      (b)(c)                                 4,200        4,317
                                      EUR
    6.250%    due  09/11/2021      (b)(c)                                 17,400        19,926
    Bank   of  China   Ltd.
    0.000%    due  04/17/2021                                       3,020        3,519
    Bank   of  Ireland    Group   PLC
    7.500%    due  05/19/2025      (b)(c)                                 15,057        18,526
    Bank   of  Nova   Scotia
    4.900%    due  06/04/2025      (b)(c)                                 1,681        1,759
                                      USD
    Barclays     Bank   PLC
    7.625%    due  11/21/2022      (b)                                 21,655        23,860
    Barclays     PLC
    1.375%    due  01/24/2026                                        800        953
                                      EUR
    1.660%    due  05/16/2024                                       8,400        8,451
                                      USD
    1.710%    due  02/15/2023                                       8,100        8,142
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    1.849%    due  01/10/2023                                       1,000        1,008
                                      USD
    2.375%    due  10/06/2023                                       7,350        9,710
                                      GBP
    3.125%    due  01/17/2024                                      27,000        36,726
    3.250%    due  02/12/2027                                      17,530        24,432
    3.250%    due  01/17/2033                                       2,900        4,092
    3.375%    due  04/02/2025                                        700        887
                                      EUR
    3.684%    due  01/10/2023                                       1,300        1,344
                                      USD
    4.337%    due  01/10/2028                                        700        789
    4.338%    due  05/16/2024                                       5,400        5,810
    4.375%    due  01/12/2026                                       5,123        5,811
    4.610%    due  02/15/2023                                       6,400        6,705
    4.972%    due  05/16/2029                                       2,600        3,047
    5.875%    due  09/15/2024      (b)(c)                                 4,000        5,020
                                      GBP
    6.125%    due  12/15/2025      (b)(c)                                 7,700        7,853
                                      USD
    6.375%    due  12/15/2025      (b)(c)                                 2,150        2,792
                                      GBP
    7.125%    due  06/15/2025      (b)(c)                                 5,200        7,068
    7.250%    due  03/15/2023      (b)(c)                                 16,760        22,346
    7.750%    due  09/15/2023      (b)(c)                                 13,070        13,481
                                      USD
    7.875%    due  03/15/2022      (b)(c)                                 1,200        1,241
    7.875%    due  09/15/2022      (b)(c)                                 8,053       10,693
                                      GBP
    8.000%    due  12/15/2020      (b)(c)                                 10,560        12,395
                                      EUR
    8.000%    due  06/15/2024      (b)(c)                                 9,800       10,515
                                      USD
    Bevco   Lux  Sarl
    1.750%    due  02/09/2023                                       5,100        6,125
                                      EUR
    BGC  Partners,     Inc.
    3.750%    due  10/01/2024                                       1,464        1,484
                                      USD
    4.375%    due  12/15/2025                                       1,700        1,748
    5.125%    due  05/27/2021                                        400        406
    Blackstone      Property     Partners     Europe    Holdings     Sarl
    0.500%    due  09/12/2023                                       2,200        2,568
                                      EUR
    1.400%    due  07/06/2022                                       2,900        3,433
    1.750%    due  03/12/2029                                       2,200        2,593
    BNP  Paribas    S.A.
    4.400%    due  08/14/2028                                       1,200        1,405
                                      USD
    7.625%    due  03/30/2021      (b)(c)                                  600        608
    BOC  Aviation     Ltd.
    1.264%    due  05/02/2021                                       3,380        3,371
    1.358%    due  09/26/2023                                       1,900        1,867
    2.375%    due  09/15/2021                                        570        574
    Brighthouse      Financial,      Inc.
    3.700%    due  06/22/2027                                       1,288        1,359
    Brookfield      Finance,     Inc.
    4.700%    due  09/20/2047                                       3,038        3,535
    CA  Immobilien      Anlagen    AG
    1.000%    due  10/27/2025                                       3,800        4,428
                                      EUR
                                 58/146

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    Cantor    Fitzgerald      LP
    4.875%    due  05/01/2024                                        501        548
                                      USD
    CBL  & Associates      LP
    4.600%    due  10/15/2024                                        77        28
    5.950%    due  12/15/2026                                       2,416         912
    China   Construction       Bank   Corp.
    0.092%    due  09/24/2021                                       2,000        2,332
                                      EUR
    CIT  Bank   N.A.
    2.969%    due  09/27/2025                                       2,800        2,896
                                      USD
    CIT  Group,    Inc.
    4.125%    due  03/09/2021                                        914        922
    5.000%    due  08/15/2022                                       8,665        9,165
    5.000%    due  08/01/2023                                       3,896        4,205
    Cooperatieve       Rabobank     UA
    6.625%    due  06/29/2021      (b)(c)                                 12,800        15,354
                                      EUR
    Corestate     Capital    Holding    S.A.
    3.500%    due  04/15/2023                                      39,300        34,792
    CPI  Property     Group   S.A.
    1.625%    due  04/23/2027                                       5,700        6,484
    2.750%    due  05/12/2026                                       4,800        5,817
    2.750%    due  01/22/2028                                        800       1,021
                                      GBP
    4.750%    due  03/08/2023                                      15,100        16,071
                                      USD
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    Credit    Agricole     S.A.
    7.875%    due  01/23/2024      (b)(c)                                  296        327
                                      USD
    Credit    Suisse    AG
    6.500%    due  08/08/2023      (b)                                 10,885        12,300
    Credit    Suisse    Group   AG
    1.489%    due  06/12/2024                                       2,250        2,272
    2.593%    due  09/11/2025                                       6,100        6,397
    2.997%    due  12/14/2023                                       2,600        2,711
    3.869%    due  01/12/2029                                      31,650        35,271
    4.207%    due  06/12/2024                                       3,000        3,245
    4.282%    due  01/09/2028                                       6,700        7,592
    7.250%    due  09/12/2025      (b)(c)                                 1,100        1,193
    7.500%    due  07/17/2023      (b)(c)                                 5,300        5,631
    Credit    Suisse    Group   Funding    Guernsey     Ltd.
    3.750%    due  03/26/2025                                       1,500        1,662
    CTR  Partnership      LP
    5.250%    due  06/01/2025                                        504        521
    CyrusOne     LP
    1.450%    due  01/22/2027                                       1,500        1,752
                                      EUR
    Deutsche     Bank   AG
    0.375%    due  01/18/2021                                      74,100        86,399
    1.031%    due  01/22/2021                                      12,700        12,700
                                      USD
    1.375%    due  09/03/2026                                       9,100       10,647
                                      EUR
    1.470%    due  11/16/2022                                        200        199
                                      USD
    1.481%    due  02/27/2023                                       2,100        2,076
    1.539%    due  02/04/2021                                       5,310        5,316
    1.625%    due  02/12/2021                                      12,800        14,980
                                      EUR
    1.625%    due  01/20/2027                                      13,900        16,403
    1.875%    due  02/14/2022                                       9,500       11,276
    2.625%    due  12/16/2024                                       5,600        7,431
                                      GBP
    3.150%    due  01/22/2021                                      10,000        10,049
                                      USD
    3.300%    due  11/16/2022                                        100        104
    3.547%    due  09/18/2031                                       7,400        7,537
    3.950%    due  02/27/2023                                       1,920        2,023
    3.961%    due  11/26/2025                                      13,460        14,406
    4.250%    due  10/14/2021                                      17,440        17,940
    EPR  Properties
    4.500%    due  06/01/2027                                       3,650        3,268
    4.750%    due  12/15/2026                                        256        233
    4.950%    due  04/15/2028                                       1,132        1,019
    Equinix,     Inc.
    2.875%    due  02/01/2026                                       7,675        9,098
                                      EUR
    Equitable     Holdings,     Inc.
                                 59/146

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    5.000%    due  04/20/2048                                        184        220
                                      USD
    Eurobank     S.A.
    2.750%    due  11/02/2020                                       1,000        1,165
                                      EUR
    Fairfax    Financial     Holdings     Ltd.
    4.625%    due  04/29/2030                                       1,456        1,560
                                      USD
    4.850%    due  04/17/2028                                       1,456        1,586
    Fastighets      AB  Balder
    1.125%    due  03/14/2022                                       1,887        2,224
                                      EUR
    1.875%    due  03/14/2025                                       1,100        1,332
    1.875%    due  01/23/2026                                       1,470        1,783
    First   Abu  Dhabi   Bank   PJSC
    1.180%    due  04/16/2022                                      11,184        11,221
                                      USD
    GE  Capital    Funding    LLC
    4.400%    due  05/15/2030                                      16,400        17,947
    GE  Capital    International       Funding    Company    Unlimited     Co.
    4.418%    due  11/15/2035                                       1,800        1,949
    GE  Capital    UK  Funding    Unlimited     Co.
    4.125%    due  09/13/2023                                        200        278
                                      GBP
    Globalworth      Real   Estate    Investments      Ltd.
    2.875%    due  06/20/2022                                       1,100        1,302
                                      EUR
    3.000%    due  03/29/2025                                        400        469
    GLP  Capital    LP
    5.250%    due  06/01/2025                                        650        712
                                      USD
    5.300%    due  01/15/2029                                       3,142        3,517
    Goodman    U.S.   Finance    Three   LLC
    3.700%    due  03/15/2028                                       2,324        2,511
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    Grainger     PLC
    3.000%    due  07/03/2030                                       2,800        3,821
                                      GBP
    3.375%    due  04/24/2028                                       1,300        1,819
    Growthpoint      Properties      International       Pty  Ltd.
    5.872%    due  05/02/2023                                       1,600        1,670
                                      USD
    Horse   Gallop    Finance    Ltd.
    3.250%    due  05/30/2022                                      10,200        10,485
    Host   Hotels    & Resorts    LP
    4.000%    due  06/15/2025                                        200        208
    Howard    Hughes    Corp.
    5.375%    due  03/15/2025                                       2,932        2,943
    HSBC   Holdings     PLC
    1.270%    due  05/18/2024                                       2,000        2,003
    1.480%    due  03/11/2025                                      18,600        18,629
    2.633%    due  11/07/2025                                      28,173        29,538
    2.848%    due  06/04/2031                                       3,300        3,429
    3.000%    due  05/29/2030                                       3,900        5,451
                                      GBP
    3.973%    due  05/22/2030                                      14,100        15,826
                                      USD
    4.041%    due  03/13/2028                                        700        782
    4.300%    due  03/08/2026                                        500        569
    4.750%    due  07/04/2029      (b)(c)                                 2,800        3,290
                                      EUR
    5.875%    due  09/28/2026      (b)(c)                                 6,800        9,106
                                      GBP
    6.000%    due  09/29/2023      (b)(c)                                 6,600        8,162
                                      EUR
    6.000%    due  05/22/2027      (b)(c)                                  700        726
                                      USD
    6.500%    due  03/23/2028      (b)(c)                                 10,070        10,788
    Hudson    Pacific    Properties      LP
    3.950%    due  11/01/2027                                        363        391
    Hunt   Cos.,   Inc.
    6.250%    due  02/15/2026                                        462        445
    IMMOFINANZ      AG
    2.500%    due  10/15/2027                                      26,000        29,850
                                      EUR
    2.625%    due  01/27/2023                                       9,600       11,356
    InCaps    Funding    I Ltd.
    2.241%    due  06/01/2033                                      11,447        10,417
                                      USD
    2.246%    due  06/01/2033                                       3,113        2,833
    Industrial      & Commercial      Bank   of  China   Ltd.
    0.993%    due  11/08/2020                                       2,000        2,000
    ING  Groep   NV
    5.750%    due  11/16/2026      (b)(c)                                 5,400        5,631
                                 60/146

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    International       Lease   Finance    Corp.
    8.625%    due  01/15/2022                                       3,201        3,432
    Intesa    Sanpaolo     SpA
    7.000%    due  01/19/2021      (b)(c)                                 2,600        3,041
                                      EUR
    KBC  Group   NV  (b)
    4.250%    due  10/24/2025      (c)                                  600        674
    4.750%    due  09/05/2169                                       1,000        1,196
    Kennedy    Wilson    Europe    Real   Estate    Ltd.
    3.250%    due  11/12/2025                                       1,400        1,604
    3.950%    due  06/30/2022                                        800       1,042
                                      GBP
    Kennedy-Wilson,        Inc.
    5.875%    due  04/01/2024                                       1,395        1,348
                                      USD
    Ladder    Capital    Finance    Holdings     LLLP
    4.250%    due  02/01/2027                                        803        696
    LeasePlan     Corp.   NV
    0.125%    due  09/13/2023                                       6,600        7,595
                                      EUR
    Legal   & General    Group   PLC
    5.625%    due  03/24/2031      (b)(c)                                 1,910        2,530
                                      GBP
    Life   Storage    LP
    3.875%    due  12/15/2027                                        611        682
                                      USD
    LifeStorage      LP
    3.500%    due  07/01/2026                                       1,200        1,350
    Lloyds    Banking    Group   PLC
    2.250%    due  10/16/2024                                        600        807
                                      GBP
    3.500%    due  04/01/2026                                       7,450        9,781
                                      EUR
    3.574%    due  11/07/2028                                       5,600        6,155
                                      USD
    4.000%    due  03/07/2025                                       3,500        2,692
                                      AUD
    4.375%    due  03/22/2028                                       2,200        2,554
                                      USD
    4.550%    due  08/16/2028                                       4,600        5,437
    4.947%    due  06/27/2025      (b)(c)                                 2,011        2,337
                                      EUR
    5.125%    due  12/27/2024      (b)(c)                                 1,400        1,790
                                      GBP
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    7.500%    due  06/27/2024      (b)(c)                                 2,700        2,854
                                      USD
    7.500%    due  09/27/2025      (b)(c)                                 7,700        8,303
    7.625%    due  06/27/2023      (b)(c)                                 10,711        14,499
                                      GBP
    7.875%    due  06/27/2029      (b)(c)                                 4,600        6,874
    Logicor    Financing     Sarl
    0.750%    due  07/15/2024                                        800        943
                                      EUR
    1.500%    due  11/14/2022                                       3,240        3,870
    1.625%    due  07/15/2027                                        800        967
    2.250%    due  05/13/2025                                       2,400        2,986
    2.750%    due  01/15/2030                                        500        663
                                      GBP
    3.250%    due  11/13/2028                                        586        788
                                      EUR
    MDGH-GMTN     BV
    3.950%    due  05/21/2050                                       3,500        4,025
                                      USD
    Mitsubishi      UFJ  Lease   & Finance    Co.  Ltd.
    2.652%    due  09/19/2022                                       1,100        1,135
    MPT  Operating     Partnership      LP
    2.550%    due  12/05/2023                                       2,400        3,110
                                      GBP
    3.692%    due  06/05/2028                                       2,400        3,157
    Nationwide      Building     Society
    3.622%    due  04/26/2023                                       3,020        3,140
                                      USD
    3.766%    due  03/08/2024                                       5,200        5,521
    3.960%    due  07/18/2030                                       5,600        6,309
    4.302%    due  03/08/2029                                      12,500        14,157
    5.750%    due  06/20/2027      (b)(c)                                 6,850        9,134
                                      GBP
    5.875%    due  12/20/2024      (b)(c)                                 1,600        2,135
    Natwest    Group   PLC
    1.750%    due  05/15/2023                                       3,674        3,699
                                      USD
    1.775%    due  06/25/2024                                       1,400        1,412
    2.000%    due  03/08/2023                                       4,000        4,768
                                      EUR
    2.000%    due  03/04/2025                                      23,650        28,825
    2.500%    due  03/22/2023                                      27,000        33,133
    3.125%    due  03/28/2027                                       3,200        4,444
                                      GBP
    3.498%    due  05/15/2023                                       5,114        5,315
                                      USD
    3.875%    due  09/12/2023                                       8,100        8,748
                                 61/146

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    4.269%    due  03/22/2025                                      11,500        12,602
    4.445%    due  05/08/2030                                      17,600        20,320
    4.519%    due  06/25/2024                                        400        434
    4.800%    due  04/05/2026                                       2,300        2,673
    5.076%    due  01/27/2030                                      16,500        19,751
    6.000%    due  12/29/2025      (b)(c)                                 17,700        18,358
    8.000%    due  08/10/2025      (b)(c)                                 12,660        14,199
    8.625%    due  08/15/2021      (b)(c)                                 13,400        13,860
    NatWest    Markets    PLC
    0.625%    due  03/02/2022                                        300        352
                                      EUR
    3.625%    due  09/29/2022                                      18,100        19,062
                                      USD
    Navient    Corp.
    5.625%    due  08/01/2033                                       1,468        1,261
    5.875%    due  03/25/2021                                      14,903        15,094
    6.500%    due  06/15/2022                                       4,990        5,102
    6.625%    due  07/26/2021                                       3,990        4,077
    7.250%    due  01/25/2022                                       6,298        6,514
    NE  Property     BV
    1.875%    due  10/09/2026                                       7,600        8,186
                                      EUR
    2.625%    due  05/22/2023                                       3,100        3,665
    Newmark    Group,    Inc.
    6.125%    due  11/15/2023                                       2,334        2,472
                                      USD
    Omega   Healthcare      Investors,      Inc.
    3.625%    due  10/01/2029                                       1,682        1,699
    OneMain    Finance    Corp.
    5.625%    due  03/15/2023                                      29,772        31,093
    6.125%    due  05/15/2022                                      15,903        16,599
    6.125%    due  03/15/2024                                       2,832        2,981
    6.875%    due  03/15/2025                                       3,141        3,461
    7.750%    due  10/01/2021                                       2,948        3,095
    Ontario    Teachers'     Cadillac     Fairview     Properties      Trust
    3.125%    due  03/20/2022                                        696        714
    Park   Aerospace     Holdings     Ltd.
    3.625%    due  03/15/2021                                      18,709        18,727
    4.500%    due  03/15/2023                                       9,522        9,635
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    5.250%    due  08/15/2022                                      50,324        51,846
                                      USD
    5.500%    due  02/15/2024                                       2,055        2,126
    Physicians      Realty    LP
    3.950%    due  01/15/2028                                        918        964
    Preferred     Term   Securities      XVIII   Ltd.
    0.617%    due  09/23/2035                                        165        158
    Preferred     Term   Securities      XXIV   Ltd.
    0.550%    due  03/22/2037                                       1,218        1,053
    0.630%    due  03/22/2037                                       4,830        3,574
    Preferred     Term   Securities      XXV  Ltd.
    0.540%    due  06/22/2037                                      28,198        22,700
    Preferred     Term   Securities      XXVI   Ltd.
    0.550%    due  09/22/2037                                      29,889        26,452
    QNB  Finance    Ltd.
    1.311%    due  02/12/2022                                      66,400        66,521
    3.500%    due  03/28/2024                                       7,200        7,668
    Regency    Centers    LP
    3.700%    due  06/15/2030                                       1,720        1,882
    Sabra   Health    Care   LP
    3.900%    due  10/15/2029                                        410        414
    4.800%    due  06/01/2024                                        564        595
    Sagax   AB
    1.125%    due  01/30/2027                                       3,600        4,199
                                      EUR
    2.000%    due  01/17/2024                                       1,600        1,933
    2.250%    due  03/13/2025                                       6,800        8,359
    Samhallsbyggnadsbolaget            i Norden    AB
    1.000%    due  08/12/2027                                       2,500        2,881
    1.125%    due  09/04/2026                                       2,410        2,845
    Santander     Holdings     USA,   Inc.
    3.400%    due  01/18/2023                                      14,048        14,753
                                      USD
                                 62/146

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    3.500%    due  06/07/2024                                       2,000        2,155
    4.400%    due  07/13/2027                                       1,284        1,434
    4.500%    due  07/17/2025                                       3,000        3,331
    Santander     UK  Group   Holdings     PLC
    0.357%    due  03/27/2024                                       1,500        1,735
                                      EUR
    2.920%    due  05/08/2026                                        720        986
                                      GBP
    3.373%    due  01/05/2024                                      33,908        35,522
                                      USD
    3.625%    due  01/14/2026                                       1,900        2,698
                                      GBP
    3.823%    due  11/03/2028                                       3,400        3,764
                                      USD
    6.750%    due  06/24/2024      (b)(c)                                 16,610        22,617
                                      GBP
    7.375%    due  06/24/2022      (b)(c)                                 7,500       10,072
    SBA  Communications        Corp.
    3.875%    due  02/15/2027                                       1,855        1,887
                                      USD
    Sberbank     of  Russia    Via  SB  Capital    S.A.
    5.717%    due  06/16/2021                                        900        924
    6.125%    due  02/07/2022                                      10,400        10,952
    SELP   Finance    Sarl
    1.500%    due  11/20/2025                                        700        855
                                      EUR
    SL  Green   Operating     Partnership      LP
    3.250%    due  10/15/2022                                        234        239
                                      USD
    SL  Green   Realty    Corp.
    4.500%    due  12/01/2022                                       1,420        1,485
    SMBC   Trust   Account
    1.430%    due  04/09/2021                                       5,000        4,998
    Societe    Generale     S.A.   (b)(c)
    6.750%    due  04/06/2028                                       1,511        1,590
    7.375%    due  10/04/2023                                       8,200        8,449
    Society    of  Lloyd's
    4.750%    due  10/30/2024                                        500        707
                                      GBP
    Standard     Chartered     PLC
    1.368%    due  01/20/2023                                       2,470        2,478
                                      USD
    1.450%    due  09/10/2022                                       8,100        8,127
    4.247%    due  01/20/2023                                       4,700        4,877
    Starwood     Property     Trust,    Inc.
    3.625%    due  02/01/2021                                       8,000        8,005
    4.750%    due  03/15/2025                                        691        672
    5.000%    due  12/15/2021                                        500        499
    STORE   Capital    Corp.
    4.500%    due  03/15/2028                                        830        894
    4.625%    due  03/15/2029                                        187        203
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    Summit    Properties      Ltd.
    2.000%    due  01/31/2025                                       1,100        1,217
                                      EUR
    Svenska    Handelsbanken       AB  (b)(c)
    4.375%    due  03/01/2027                                       4,200        4,260
                                      USD
    4.750%    due  03/01/2031                                       6,600        6,827
    Tesco   Property     Finance    2 PLC
    6.052%    due  10/13/2039                                       4,646        7,963
                                      GBP
    Tesco   Property     Finance    3 PLC
    5.744%    due  04/13/2040                                        164        281
    Tesco   Property     Finance    4 PLC
    5.801%    due  10/13/2040                                        399        692
    Tesco   Property     Finance    6 PLC
    5.411%    due  07/13/2044                                       2,571        4,327
    TP  ICAP   PLC
    5.250%    due  01/26/2024                                       2,100        2,919
    5.250%    due  05/29/2026                                       3,300        4,766
    U.S.   Capital    Funding    VI  Ltd.
    0.504%    due  07/10/2043                                      26,609        23,017
                                      USD
    UBS  AG  (b)
    4.750%    due  02/12/2026                                       6,800        8,004
                                      EUR
    5.125%    due  05/15/2024                                        900        991
                                      USD
    7.625%    due  08/17/2022                                       6,000        6,685
    UBS  Group   AG
    4.125%    due  09/24/2025                                       2,670        3,038
    4.125%    due  04/15/2026                                       1,000        1,148
                                 63/146

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    4.253%    due  03/23/2028                                       1,400        1,620
    5.750%    due  02/19/2022      (b)(c)                                 3,200        3,863
                                      EUR
    7.000%    due  02/19/2025      (b)(c)                                  200        224
                                      USD
    UniCredit     SpA
    7.830%    due  12/04/2023                                      72,590        85,162
    Unique    Pub  Finance    Co.  PLC
    5.659%    due  06/30/2027                                       1,823        2,453
                                      GBP
    7.395%    due  03/28/2024                                       1,886        2,518
    Uniti   Group   LP
    6.000%    due  04/15/2023                                       2,500        2,537
                                      USD
    7.875%    due  02/15/2025                                      19,582        20,806
    VICI   Properties      LP
    3.500%    due  02/15/2025                                       4,784        4,811
    3.750%    due  02/15/2027                                       4,866        4,887
    4.125%    due  08/15/2030                                       5,684        5,762
    4.250%    due  12/01/2026                                       3,600        3,666
    4.625%    due  12/01/2029                                       3,600        3,747
    Voyager    Aviation     Holdings     LLC
    9.000%    due  08/15/2021                                       3,693        1,819
    Welltower,      Inc.
    4.250%    due  04/15/2028                                        429        488
    WP  Carey,    Inc.
    3.850%    due  07/15/2029                                        282        312
    WPC  Eurobond     BV
    1.350%    due  04/15/2028                                       6,800        8,113
                                      EUR
    2.125%    due  04/15/2027                                       2,100        2,626
    2.250%    due  04/09/2026                                       3,400        4,293
    Yorkshire     Building     Society
    3.000%    due  04/18/2025                                        600        817
                                      GBP
                                                       2,294,981
    工業 13.2%
    AA  Bond   Co.  Ltd.
    2.875%    due  01/31/2022                                        745        956
    5.500%    due  07/31/2027                                        855       1,133
    Airbus    SE
    2.375%    due  06/09/2040                                       2,500        3,043
                                      EUR
    Aker   BP  ASA
    3.000%    due  01/15/2025                                        700        701
                                      USD
    3.750%    due  01/15/2030                                       1,300        1,251
    Alaska    Airlines     2020-1    Class   A Pass   Through    Trust
    4.800%    due  08/15/2027                                       3,275        3,454
    Albertsons      Cos.,   Inc.
    4.625%    due  01/15/2027                                        214        221
    4.875%    due  02/15/2030                                        423        450
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    Altice    Financing     S.A.
    2.250%    due  01/15/2025                                       3,500        3,812
                                      EUR
    3.000%    due  01/15/2028                                       4,700        4,996
    5.000%    due  01/15/2028                                       6,200        6,022
                                      USD
    7.500%    due  05/15/2026                                       4,100        4,284
    Altice    France    S.A.
    5.500%    due  01/15/2028                                       2,400        2,434
    7.375%    due  05/01/2026                                      13,900        14,522
    8.125%    due  02/01/2027                                       2,500        2,722
    Amdocs    Ltd.
    2.538%    due  06/15/2030                                       5,300        5,404
    American     Airlines     2017-2    Class   AA  Pass-Through       Trust
    3.350%    due  10/15/2029                                        415        388
    ArcelorMittal       S.A.
    1.000%    due  05/19/2023                                       8,200        9,531
                                      EUR
    Arconic    Corp.
    6.000%    due  05/15/2025                                       1,017        1,079
                                      USD
    Avon   International       Capital    PLC
    6.500%    due  08/15/2022                                        464        473
    Axiata    SPV2   Bhd
    3.466%    due  11/19/2020                                       7,800        7,813
                                 64/146

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    Bacardi    Ltd.
    4.450%    due  05/15/2025                                       2,000        2,244
    Baidu,    Inc.
    3.875%    due  09/29/2023                                       2,100        2,259
    Banner    Health
    2.338%    due  01/01/2030                                       1,722        1,772
    3.181%    due  01/01/2050                                       1,197        1,249
    Boeing    Co.
    4.875%    due  05/01/2025                                       2,987        3,251
    5.040%    due  05/01/2027                                       6,299        6,931
    5.150%    due  05/01/2030                                       9,444       10,456
    5.705%    due  05/01/2040                                      15,535        18,075
    5.805%    due  05/01/2050                                      12,129        14,317
    5.930%    due  05/01/2060                                      18,015        21,432
    Bombardier,      Inc.
    5.750%    due  03/15/2022                                        268        255
    6.000%    due  10/15/2022                                       1,846        1,646
    6.125%    due  01/15/2023                                       1,027         887
    7.500%    due  03/15/2025                                        274        200
    7.875%    due  04/15/2027                                       6,056        4,421
    Broadcom     Corp.
    3.875%    due  01/15/2027                                       9,406       10,391
    Broadcom,     Inc.
    3.150%    due  11/15/2025                                       2,300        2,482
    4.110%    due  09/15/2028                                      17,245        19,238
    4.150%    due  11/15/2030                                      12,100        13,583
    4.300%    due  11/15/2032                                      11,188        12,785
    5.000%    due  04/15/2030                                        204        240
    Caesars    Entertainment,        Inc.
    6.250%    due  07/01/2025                                      13,500        13,846
    Camelot    Finance    S.A.
    4.500%    due  11/01/2026                                        182        190
    CCO  Holdings     LLC
    4.500%    due  08/15/2030                                       3,718        3,869
    4.750%    due  03/01/2030                                       4,180        4,402
    Centene    Corp.
    3.375%    due  02/15/2030                                       2,240        2,330
    4.250%    due  12/15/2027                                       1,462        1,542
    4.625%    due  12/15/2029                                       1,880        2,049
    4.750%    due  01/15/2025                                       4,172        4,292
    Chanel    Ceres   PLC
    1.000%    due  07/31/2031                                       3,700        4,438
                                      EUR
    Charter    Communications        Operating     LLC
    1.864%    due  02/01/2024                                       9,232        9,468
                                      USD
    4.800%    due  03/01/2050                                       3,818        4,364
    Citrix    Systems,     Inc.
    3.300%    due  03/01/2030                                       1,586        1,677
    Clear   Channel    International       BV
    6.625%    due  08/01/2025                                       4,250        4,330
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    Clear   Channel    Worldwide     Holdings,     Inc.
    9.250%    due  02/15/2024                                       3,472        3,014
                                      USD
    CNH  Industrial      Capital    LLC
    4.375%    due  11/06/2020                                        300        300
    Community     Health    Systems,     Inc.
    6.250%    due  03/31/2023                                      59,720        59,272
    6.625%    due  02/15/2025                                      28,447        27,810
    8.000%    due  03/15/2026                                      11,418        11,475
    8.625%    due  01/15/2024                                      42,256        42,969
    Connect    Finco   SARL
    6.750%    due  10/01/2026                                       1,330        1,342
    Constellation       Oil  Services     Holding    S.A.
    10.000%    due  11/09/2024      (e)                                  905        244
    Corning,     Inc.
    5.450%    due  11/15/2079                                       1,291        1,632
    CoStar    Group,    Inc.
                                 65/146

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    2.800%    due  07/15/2030                                       2,000        2,058
    CSC  Holdings     LLC
    4.125%    due  12/01/2030                                        800        814
    4.625%    due  12/01/2030                                        300        300
    6.500%    due  02/01/2029                                       1,000        1,111
    CSCEC   Finance    Cayman    I Ltd.
    2.950%    due  11/19/2020                                        400        400
    CVS  Pass-Through       Trust
    5.773%    due  01/10/2033                                        158        180
    7.507%    due  01/10/2032                                        641        792
    CVS  Pass-Through       Trust   Series    2009
    8.353%    due  07/10/2031                                        641        842
    DAE  Funding    LLC
    4.500%    due  08/01/2022                                      11,295        11,380
    5.000%    due  08/01/2024                                       6,465        6,544
    5.250%    due  11/15/2021                                      13,386        13,622
    5.750%    due  11/15/2023                                       6,316        6,403
    Dell   Bank   International       DAC
    0.625%    due  10/17/2022                                       2,300        2,693
                                      EUR
    Delta   Air  Lines,    Inc.
    3.625%    due  03/15/2022                                        920        902
                                      USD
    7.000%    due  05/01/2025                                      15,278        16,689
    Diamond    Resorts    International,        Inc.
    7.750%    due  09/01/2023                                      11,084        10,441
    10.750%    due  09/01/2024                                       180        164
    eBay,   Inc.
    2.700%    due  03/11/2030                                       2,400        2,518
    Empresa    de  Transporte      de  Pasajeros     Metro   S.A.
    3.650%    due  05/07/2030                                       1,100        1,207
    4.700%    due  05/07/2050                                       2,800        3,390
    Energy    Transfer     Operating     LP
    3.750%    due  05/15/2030                                       1,832        1,800
    5.000%    due  05/15/2050                                       1,669        1,564
    Energy    Transfer     Partners     LP
    5.875%    due  03/01/2022                                        450        470
    Eurofins     Scientific      SE
    2.125%    due  07/25/2024                                        800        988
                                      EUR
    Exela   Intermediate       LLC
    10.000%    due  07/15/2023                                       880        264
                                      USD
    Expedia    Group,    Inc.
    3.600%    due  12/15/2023                                       3,500        3,602
    4.625%    due  08/01/2027                                       3,700        3,885
    6.250%    due  05/01/2025                                       6,692        7,366
    7.000%    due  05/01/2025                                       2,805        3,006
    F-Brasile     SpA
    7.375%    due  08/15/2026                                        900        783
    Flex   Ltd.
    4.875%    due  06/15/2029                                        277        318
    Ford   Foundation
    2.415%    due  06/01/2050                                       1,285        1,262
    2.815%    due  06/01/2070                                       2,070        2,041
    Ford   Motor   Credit    Co.  LLC
    1.515%    due  02/15/2023                                        600        565
    1.744%    due  07/19/2024                                       2,800        3,085
                                      EUR
                                             額面         時価
                                              (千通貨)       (千米ドル)
    3.087%    due  01/09/2023                                       7,600        7,538
                                      USD
    3.360%    due  01/07/2022                                       4,920        4,892
    3.550%    due  10/07/2022                                       8,355        8,328
    5.875%    due  08/02/2021                                        400        409
    Fortress     Transportation        & Infrastructure        Investors     LLC
    6.500%    due  10/01/2025                                       7,563        7,479
    6.750%    due  03/15/2022                                      12,084        12,020
    Fresenius     U.S.   Finance    II,  Inc.
    4.250%    due  02/01/2021                                        190        192
    G4S  International       Finance    PLC
    1.500%    due  01/09/2023                                       1,400        1,647
                                      EUR
                                 66/146

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    Gap,   Inc.
    8.375%    due  05/15/2023                                       2,697        3,014
                                      USD
    8.625%    due  05/15/2025                                      11,906        13,085
    8.875%    due  05/15/2027                                       6,075        6,954
    GATX   Corp.
    0.969%    due  11/05/2021                                       1,955        1,954
    General    Electric     Co.
    4.250%    due  05/01/2040                                        821        867
    4.350%    due  05/01/2050                                      27,887        29,761
    5.550%    due  01/05/2026                                       6,390        7,524
    6.150%    due  08/07/2037                                        257        318
    6.875%    due  01/10/2039                                        87       115
    General    Motors    Co.
    6.800%    due  10/01/2027                                       1,138        1,399
    Greene    King   Finance    PLC
    1.859%    due  12/15/2034                                       4,156        3,576
                                      GBP
    3.593%    due  03/15/2035                                       2,186        2,767
    4.064%    due  03/15/2035                                        649        845
    5.106%    due  03/15/2034                                        150        208
    H Lundbeck     A/S
    0.875%    due  10/14/2027                                       6,800        7,970
                                      EUR
    Hyatt   Hotels    Corp.
    3.246%    due  09/01/2022                                      11,800        11,944
                                      USD
    iHeartCommunications,           Inc.
    4.750%    due  01/15/2028                                      69,940        66,911
    6.375%    due  05/01/2026                                       9,272        9,672
    8.375%    due  05/01/2027                                       8,364        8,130
    IHO  Verwaltungs      GmbH   (e)
    3.625%    due  05/15/2025                                       2,700        3,146
                                      EUR
    3.875%    due  05/15/2027                                       1,500        1,748
    6.000%    due  05/15/2027                                       3,520        3,680
                                      USD
    6.375%    due  05/15/2029                                       3,777        4,008
    IMCD   NV
    2.500%    due  03/26/2025                                       1,500        1,804
                                      EUR
    Imperial     Brands    Finance    PLC
    3.500%    due  07/26/2026                                       2,400        2,601
                                      USD
    Indian    Railway    Finance    Corp.   Ltd.
    3.249%    due  02/13/2030                                       2,600        2,637
    3.950%    due  02/13/2050                                       1,000         933
    Informa    PLC
    2.125%    due  10/06/2025                                      18,000        21,071
                                      EUR
    Intelsat     Connect    Finance    S.A.
    9.500%    due  02/15/2023      (d)                                 3,960        1,161
                                      USD
    Intelsat     Jackson    Holdings     S.A.   (d)
    5.500%    due  08/01/2023                                      12,486        7,351
    8.000%    due  02/15/2024                                       5,341        5,430
    8.500%    due  10/15/2024                                      57,550        35,681
    9.750%    due  07/15/2025                                      29,732        18,630
    Intelsat     Luxembourg      S.A.
    7.750%    due  06/01/2021      (d)                                 20,642         980
    InterContinental         Hotels    Group   PLC
    1.625%    due  10/08/2024                                       9,600       11,160
                                      EUR
    3.375%    due  10/08/2028                                       5,500        7,150
                                      GBP
    IQVIA,    Inc.
    2.875%    due  09/15/2025                                        400        468
                                      EUR
    3.250%    due  03/15/2025                                        500        586
    JetBlue    2020-1    Class   A Pass   Through    Trust
    4.000%    due  11/15/2032                                       7,300        7,554
                                      USD
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    Kinder    Morgan,    Inc.
    7.750%    due  01/15/2032                                       2,500        3,424
                                      USD
    Kraft   Heinz   Foods   Co.
    3.000%    due  06/01/2026                                       4,722        4,802
    3.875%    due  05/15/2027                                       5,592        5,924
    3.950%    due  07/15/2025                                       1,000        1,082
    4.250%    due  03/01/2031                                       4,862        5,285
                                 67/146

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    5.500%    due  06/01/2050                                       2,388        2,733
    6.500%    due  02/09/2040                                        300        382
    7.125%    due  08/01/2039                                       4,200        5,680
    L Brands,    Inc.
    6.875%    due  07/01/2025                                       1,100        1,181
    Level   3 Financing,      Inc.
    3.400%    due  03/01/2027                                        506        542
    3.875%    due  11/15/2029                                       2,218        2,401
    Marriott     International,        Inc.
    4.625%    due  06/15/2030                                        516        551
    Marriott     Ownership     Resorts,     Inc.
    6.125%    due  09/15/2025                                       1,300        1,358
    Melco   Resorts    Finance    Ltd.
    5.375%    due  12/04/2029                                       3,700        3,572
    5.625%    due  07/17/2027                                        300        305
    Memorial     Sloan-Kettering        Cancer    Center
    2.955%    due  01/01/2050                                       1,700        1,750
    MGM  China   Holdings     Ltd.
    5.250%    due  06/18/2025                                       4,500        4,544
    Micron    Technology,      Inc.
    4.663%    due  02/15/2030                                       3,365        3,941
    5.327%    due  02/06/2029                                       2,532        3,035
    Mitchells     & Butlers    Finance    PLC
    0.700%    due  12/15/2030                                        552        465
    6.013%    due  12/15/2028                                        965       1,271
                                      GBP
    NCL  Corp.   Ltd.
    3.625%    due  12/15/2024                                        240        166
                                      USD
    NetApp,    Inc.
    2.700%    due  06/22/2030                                       5,400        5,536
    Netflix,     Inc.
    3.625%    due  05/15/2027                                       3,900        4,924
                                      EUR
    3.625%    due  06/15/2030                                      18,776        23,914
    3.875%    due  11/15/2029                                       8,217       10,649
    4.625%    due  05/15/2029                                       7,600       10,313
    4.875%    due  06/15/2030                                       3,100        3,544
                                      USD
    5.375%    due  11/15/2029                                        980       1,149
    New  Red  Finance,     Inc.
    4.250%    due  05/15/2024                                       4,823        4,927
    4.375%    due  01/15/2028                                        387        392
    Nissan    Motor   Acceptance      Corp.
    1.114%    due  01/13/2022                                        200        198
    1.900%    due  09/14/2021                                        371        373
    3.875%    due  09/21/2023                                       2,000        2,090
    Nissan    Motor   Co.  Ltd.
    2.652%    due  03/17/2026                                      13,100        15,462
                                      EUR
    3.522%    due  09/17/2025                                       8,300        8,369
                                      USD
    4.345%    due  09/17/2027                                       8,300        8,338
    Noble   Holding    International       Ltd.
    7.875%    due  02/01/2026      (d)                                 10,687        2,603
    Nokia   OYJ
    2.375%    due  05/15/2025                                       1,300        1,574
                                      EUR
    3.125%    due  05/15/2028                                       2,500        3,143
    Norwegian     Air  Shuttle    ASA  2016-1    Class   A Pass-Through       Trust
    4.875%    due  05/10/2028                                        417        379
                                      USD
    NVR,   Inc.
    3.000%    due  05/15/2030                                       1,161        1,246
    NXP  BV
    3.400%    due  05/01/2030                                        466        513
    4.300%    due  06/18/2029                                       2,200        2,556
    Occidental      Petroleum     Corp.
    1.730%    due  08/15/2022                                       5,260        4,841
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    Oracle    Corp.
    3.850%    due  04/01/2060                                       1,835        2,091
                                      USD
    4.000%    due  07/15/2046                                        514        596
    Ortho-Clinical        Diagnostics,       Inc.
                                 68/146

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    7.250%    due  02/01/2028                                       1,556        1,629
    7.375%    due  06/01/2025                                        638        674
    Pacific    Drilling     S.A.
    8.375%    due  10/01/2023                                       8,217        1,012
    Par  Pharmaceutical,        Inc.
    7.500%    due  04/01/2027                                       2,332        2,475
    PayPal    Holdings,     Inc.
    3.250%    due  06/01/2050                                       1,107        1,199
    PeaceHealth      Obligated     Group
    3.218%    due  11/15/2050                                       3,100        3,077
    Pelabuhan     Indonesia     III  Persero    PT
    4.500%    due  05/02/2023                                       1,600        1,693
    Petroleos     de  Venezuela     S.A.   (d)
    5.375%    due  04/12/2027                                      11,932         465
    5.500%    due  04/12/2037                                      10,372         405
    6.000%    due  05/16/2024                                       8,283         340
    6.000%    due  11/15/2026                                      13,183         514
    9.000%    due  11/17/2021                                        400        16
    9.750%    due  05/17/2035                                       4,730         184
    Petroleos     Mexicanos
    5.350%    due  02/12/2028                                        880        753
    5.950%    due  01/28/2031                                      13,650        11,442
    6.490%    due  01/23/2027                                       6,170        5,757
    6.500%    due  03/13/2027                                       9,282        8,633
    6.500%    due  01/23/2029                                      21,284        19,010
    6.750%    due  09/21/2047                                        390        303
    6.840%    due  01/23/2030                                      31,536        28,272
    6.950%    due  01/28/2060                                       7,790        6,102
    7.690%    due  01/23/2050                                       2,430        2,023
    PetSmart,     Inc.
    5.875%    due  06/01/2025                                        563        577
    Post   Holdings,     Inc.
    4.625%    due  04/15/2030                                       1,377        1,417
    QVC,   Inc.
    4.450%    due  02/15/2025                                       1,910        1,958
    4.850%    due  04/01/2024                                       2,121        2,219
    5.950%    due  03/15/2043                                       5,338        5,151
    Radiology     Partners,     Inc.
    9.250%    due  02/01/2028                                        979       1,046
    Refinitiv     U.S.   Holdings,     Inc.
    4.500%    due  05/15/2026                                      14,530        17,726
                                      EUR
    RELX   Capital,     Inc.
    3.000%    due  05/22/2030                                        312        337
                                      USD
    Rite   Aid  Corp.
    7.500%    due  07/01/2025                                       1,815        1,818
    8.000%    due  11/15/2026                                       1,540        1,546
    Roadster     Finance    DAC
    1.625%    due  12/09/2024                                        200        232
                                      EUR
    2.375%    due  12/08/2027                                       1,000        1,157
    Rolls-Royce      PLC
    4.625%    due  02/16/2026                                       6,600        7,707
    5.750%    due  10/15/2027                                       5,200        6,746
                                      GBP
    Royal   Caribbean     Cruises    Ltd.
    9.125%    due  06/15/2023                                       2,500        2,606
                                      USD
    10.875%    due  06/01/2023                                      7,622        8,326
    11.500%    due  06/01/2025                                      11,766        13,487
    Russian    Railways     Via  RZD  Capital    PLC
    3.374%    due  05/20/2021                                       7,700        9,122
                                      EUR
    7.487%    due  03/25/2031                                       6,300       11,024
                                      GBP
    SABIC   Capital    I BV
    3.000%    due  09/14/2050                                       5,300        5,179
                                      USD
    Sands   China   Ltd.
    3.800%    due  01/08/2026                                       2,800        2,875
    4.375%    due  06/18/2030                                       2,700        2,776
    4.600%    due  08/08/2023                                       3,100        3,308
    5.125%    due  08/08/2025                                       4,500        4,856
                                 69/146


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    5.400%    due  08/08/2028                                       5,200        5,666
                                      USD
    Six  Flags   Theme   Parks,    Inc.
    7.000%    due  07/01/2025                                        921        977
    SMBC   Aviation     Capital    Finance    DAC
    2.650%    due  07/15/2021                                        400        403
    3.550%    due  04/15/2024                                       1,000        1,056
    4.125%    due  07/15/2023                                        200        212
    Southwest     Airlines     Co.
    4.750%    due  05/04/2023                                       1,339        1,435
    5.125%    due  06/15/2027                                       3,210        3,574
    5.250%    due  05/04/2025                                       1,134        1,259
    Spanish    Broadcasting       System,    Inc.
    12.500%    due  04/15/2049      (d)                                  818        756
    Sprint    Spectrum     Co.  LLC
    3.360%    due  09/20/2021                                       1,250        1,264
    4.738%    due  03/20/2025                                       5,200        5,672
    5.152%    due  03/20/2028                                      18,240        21,299
    Staples,     Inc.
    7.500%    due  04/15/2026                                        255        239
    Syngenta     Finance    NV
    3.375%    due  04/16/2026                                      25,000        31,358
                                      EUR
    3.933%    due  04/23/2021                                       1,600        1,621
                                      USD
    4.441%    due  04/24/2023                                       5,300        5,607
    4.892%    due  04/24/2025                                        800        868
    5.182%    due  04/24/2028                                       1,800        1,971
    TEGNA,    Inc.
    4.625%    due  03/15/2028                                       1,603        1,585
    Tenet   Healthcare      Corp.
    4.625%    due  07/15/2024                                        167        170
    Teva   Pharmaceutical        Finance    Co.  BV
    3.650%    due  11/10/2021                                        900        893
    Teva   Pharmaceutical        Finance    IV  BV
    3.650%    due  11/10/2021                                        418        415
    Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands      II  BV
    1.250%    due  03/31/2023                                       1,800        1,956
                                      EUR
    3.250%    due  04/15/2022                                      12,900        15,081
    6.000%    due  01/31/2025                                       2,700        3,275
    Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands      III  BV
    2.200%    due  07/21/2021                                       6,579        6,489
                                      USD
    Textron,     Inc.
    0.793%    due  11/10/2020                                       3,770        3,773
    Times   Square    Hotel   Trust
    8.528%    due  08/01/2026                                       1,504        1,638
    Topaz   Solar   Farms   LLC
    4.875%    due  09/30/2039                                       6,136        6,677
    5.750%    due  09/30/2039                                       8,598        9,775
    TransDigm,      Inc.
    5.500%    due  11/15/2027                                        900        880
    Transocean      Guardian     Ltd.
    5.875%    due  01/15/2024                                        810        496
    Transocean,      Inc.
    7.250%    due  11/01/2025                                       2,595         869
    7.500%    due  01/15/2026                                       1,783         383
    8.000%    due  02/01/2027                                       3,062         850
    Triumph    Group,    Inc.
    5.250%    due  06/01/2022                                        486        416
    6.250%    due  09/15/2024                                       1,541        1,334
    U.S.   Renal   Care,   Inc.
    10.625%    due  07/15/2027                                      1,282        1,369
    United    Airlines     2020-1    Class   A Pass   Through    Trust
    5.875%    due  10/15/2027                                      19,900        20,013
    United    Group   BV
    3.125%    due  02/15/2026                                       5,694        6,219
                                      EUR
    3.250%    due  02/15/2026                                       1,900        2,083
    3.625%    due  02/15/2028                                       6,000        6,544
                                 70/146

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    4.875%    due  07/01/2024                                        565        660
    Univision     Communications,        Inc.
    5.125%    due  02/15/2025                                      14,429        14,204
                                      USD
    6.625%    due  06/01/2027                                       2,048        2,075
    9.500%    due  05/01/2025                                       1,646        1,790
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    Valaris    PLC  (d)
    5.750%    due  10/01/2044                                       4,598         224
                                      USD
    7.750%    due  02/01/2026                                        864        42
    Vale   Overseas     Ltd.
    3.750%    due  07/08/2030                                       2,200        2,319
    6.250%    due  08/10/2026                                       3,616        4,319
    6.875%    due  11/21/2036                                       1,207        1,624
    6.875%    due  11/10/2039                                        951       1,306
    Vale   S.A.
    3.750%    due  01/10/2023                                       1,500        1,854
                                      EUR
    ViaSat,    Inc.
    5.625%    due  09/15/2025                                       3,363        3,387
                                      USD
    6.500%    due  07/15/2028                                       3,300        3,412
    VMware,    Inc.
    3.900%    due  08/21/2027                                        540        597
    4.700%    due  05/15/2030                                       1,228        1,452
    Volkswagen      Bank   GmbH
    0.000%    due  06/15/2021                                        900       1,049
                                      EUR
    Volkswagen      Financial     Services     AG
    0.319%    due  02/15/2021                                       7,300        8,516
    0.625%    due  04/01/2022                                       5,349        6,297
    Volkswagen      Financial     Services     NV
    1.125%    due  09/18/2023                                      11,200        14,500
                                      GBP
    1.625%    due  11/30/2022                                       3,300        4,326
    1.875%    due  09/07/2021                                        300        391
    Volkswagen      Leasing    GmbH
    0.000%    due  07/06/2021                                       1,000        1,165
                                      EUR
    0.250%    due  02/16/2021                                       4,688        5,469
    0.500%    due  06/20/2022                                        875       1,028
    Walt   Disney    Co.
    3.500%    due  05/13/2040                                       3,960        4,437
                                      USD
    3.600%    due  01/13/2051                                       7,014        7,840
    3.800%    due  05/13/2060                                       4,597        5,294
    Western    Digital    Corp.
    4.750%    due  02/15/2026                                       4,492        4,844
    Western    Midstream     Operating     LP
    2.074%    due  01/13/2023                                       1,048         975
    6.250%    due  02/01/2050                                        786        723
    Windstream      Escrow    LLC
    7.750%    due  08/15/2028                                      11,607        11,230
    Wyndham    Destinations,       Inc.
    3.900%    due  03/01/2023                                       1,682        1,635
    4.250%    due  03/01/2022                                        115        116
    4.625%    due  03/01/2030                                       1,093        1,048
    5.650%    due  04/01/2024                                       5,058        5,188
    6.000%    due  04/01/2027                                       1,464        1,512
    Wynn   Macau   Ltd.
    5.125%    due  12/15/2029                                       2,000        1,855
    5.500%    due  01/15/2026                                       6,300        6,122
    5.500%    due  10/01/2027                                        400        376
    5.625%    due  08/26/2028                                        400        385
    Zayo   Group   Holdings,     Inc.
    4.000%    due  03/01/2027                                      11,004        10,815
    6.125%    due  03/01/2028                                       1,762        1,780
    Zimmer    Biomet    Holdings,     Inc.
    1.164%    due  11/15/2027                                        900       1,076
                                      EUR
                                                       1,609,370
    公益 4.8%
    AT&T,   Inc.
    2.250%    due  02/01/2032                                       9,248        9,088
                                      USD
                                 71/146

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    3.100%    due  02/01/2043                                      12,371        11,870
    3.300%    due  02/01/2052                                      13,551        12,470
    3.500%    due  06/01/2041                                      14,544        14,784
    3.500%    due  02/01/2061                                      13,084        12,197
    3.650%    due  06/01/2051                                      13,724        13,442
    3.850%    due  06/01/2060                                      10,556        10,465
    CenturyLink,       Inc.
    4.000%    due  02/15/2027                                       1,462
                                                         1,497
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    China   Resources     Gas  Group   Ltd.
    4.500%    due  04/05/2022                                        400        417
                                      USD
    Edison    International
    2.400%    due  09/15/2022                                       3,161        3,211
    2.950%    due  03/15/2023                                        118        122
    3.125%    due  11/15/2022                                       1,688        1,743
    3.550%    due  11/15/2024                                       1,887        1,994
    5.750%    due  06/15/2027                                       1,380        1,569
    El  Paso   Natural    Gas  Co.  LLC
    8.625%    due  01/15/2022                                       1,900        2,072
    Enable    Midstream     Partners     LP
    4.950%    due  05/15/2028                                        424        407
    FirstEnergy      Corp.
    3.400%    due  03/01/2050                                        300        277
    Gazprom    Neft   OAO  Via  GPN  Capital    S.A.
    4.375%    due  09/19/2022                                      11,935        12,463
    6.000%    due  11/27/2023                                      28,785        32,012
    Gazprom    PJSC   Via  Gaz  Capital    S.A.
    2.250%    due  11/22/2024                                        100        118
                                      EUR
    2.949%    due  01/24/2024                                        450        544
    3.600%    due  02/26/2021                                       3,624        4,272
    4.950%    due  03/23/2027                                       1,200        1,337
                                      USD
    4.950%    due  02/06/2028                                       1,000        1,117
    5.150%    due  02/11/2026                                       5,700        6,357
    5.999%    due  01/23/2021                                       2,322        2,351
    6.510%    due  03/07/2022                                       6,638        7,055
    7.288%    due  08/16/2037                                        500        702
    8.625%    due  04/28/2034                                       2,372        3,549
    Odebrecht     Drilling     Norbe   VIII/IX    Ltd.
    6.350%    due  12/01/2021                                        135        125
    Odebrecht     Offshore     Drilling     Finance    Ltd.
    6.720%    due  12/01/2022                                        220        200
    Pacific    Gas  & Electric     Co.
    2.100%    due  08/01/2027                                       2,800        2,708
    2.500%    due  02/01/2031                                       2,600        2,464
    2.950%    due  03/01/2026      (d)                                 8,630        8,755
    3.150%    due  01/01/2026                                      25,440        26,055
    3.250%    due  06/15/2023      (d)                                 8,640        8,910
    3.300%    due  03/15/2027                                       3,838        3,890
    3.300%    due  12/01/2027      (d)                                 14,666        14,893
    3.300%    due  08/01/2040                                       1,642        1,500
    3.400%    due  08/15/2024      (d)                                 6,570        6,823
    3.450%    due  07/01/2025                                      12,102        12,620
    3.500%    due  06/15/2025                                       8,068        8,418
    3.500%    due  08/01/2050                                       7,200        6,536
    3.750%    due  02/15/2024      (d)                                 10,188        10,632
    3.750%    due  07/01/2028                                      13,613        14,061
    3.750%    due  08/15/2042                                        418        387
    3.850%    due  11/15/2023      (d)                                 1,830        1,924
    3.950%    due  12/01/2047                                       1,900        1,784
    4.000%    due  12/01/2046      (d)                                 3,144        2,957
    4.250%    due  08/01/2023                                       3,735        3,956
    4.250%    due  03/15/2046      (d)                                 5,219        5,038
    4.300%    due  03/15/2045      (d)                                 2,800        2,703
    4.450%    due  04/15/2042      (d)                                 4,333        4,344
    4.500%    due  07/01/2040                                      39,210        40,134
    4.500%    due  12/15/2041      (d)                                  743        733
                                 72/146

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    4.550%    due  07/01/2030                                      49,595        53,547
    4.600%    due  06/15/2043                                       1,794        1,810
    4.650%    due  08/01/2028                                        100        108
    4.750%    due  02/15/2044      (d)                                 2,707        2,765
    4.950%    due  07/01/2050                                      25,950        27,449
    Pan  American     Energy    LLC
    30.125%    due  11/20/2020                                     265,660         1,792
                                      ARS
    Petrobras     Global    Finance    BV
    5.093%    due  01/15/2030                                      27,941        29,296
                                      USD
    6.250%    due  12/14/2026                                       6,234        9,026
                                      GBP
    6.625%    due  01/16/2034                                       2,900        4,191
    6.850%    due  06/05/2115                                        216        233
                                      USD
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    Plains    All  American     Pipeline     LP
    6.650%    due  01/15/2037                                        416        443
                                      USD
    Rio  Oil  Finance    Trust   Series    2014-1
    9.250%    due  07/06/2024                                       2,244        2,468
    Rio  Oil  Finance    Trust   Series    2014-3
    9.750%    due  01/06/2027                                        748        859
    Rio  Oil  Finance    Trust   Series    2018-1
    8.200%    due  04/06/2028                                       2,744        3,056
    Sabine    Pass   Liquefaction       LLC
    4.500%    due  05/15/2030                                       6,588        7,381
    San  Diego   Gas  & Electric     Co.
    3.750%    due  06/01/2047                                        62        71
    Southern     California      Edison    Co.
    2.850%    due  08/01/2029                                        294        310
    3.650%    due  03/01/2028                                        118        130
    3.650%    due  02/01/2050                                        783        820
    4.125%    due  03/01/2048                                        173        192
    4.875%    due  03/01/2049                                        346        412
    5.750%    due  04/01/2035                                        196        259
    6.000%    due  01/15/2034                                        54        72
    6.650%    due  04/01/2029                                        578        712
    Southern     California      Gas  Co.
    5.125%    due  11/15/2040                                        32        41
    Sprint    Communications,        Inc.
    6.000%    due  11/15/2022                                       3,934        4,216
    Sprint    Corp.
    7.125%    due  06/15/2024                                       2,998        3,452
    7.250%    due  09/15/2021                                      33,826        35,275
    7.625%    due  02/15/2025                                       1,000        1,182
    7.625%    due  03/01/2026                                        839       1,022
    7.875%    due  09/15/2023                                      21,349        24,378
    State   Grid   Overseas     Investment      2016   Ltd.
    2.750%    due  05/04/2022                                       1,700        1,744
    Talen   Energy    Supply    LLC
    6.625%    due  01/15/2028                                        580        556
    Transocean      Phoenix    2 Ltd.
    7.750%    due  10/15/2024                                       1,260        1,153
    Transocean      Proteus    Ltd.
    6.250%    due  12/01/2024                                        35        31
    Transocean      Sentry    Ltd.
    5.375%    due  05/15/2023                                       1,200         774
    YPF  S.A.
    37.001%    due  03/04/2021                                     131,960          886
                                      ARS
    37.505%    due  07/24/2021                                      34,399         192
                                                        584,356
    社債合計                                                  4,488,707
    (取得原価 4,459,308千米ドル)
    転換社債 0.1%
    Ensco   Jersey    Finance    Ltd.
    3.000%    due  01/31/2024      (b)(d)
                                      USD            262        29
    Multiplan     Corp.
    6.000%    due  10/15/2027      (b)                                         5,361
                                                 5,700
    転換社債合計                                                    5,390
                                 73/146

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (取得原価 5,747千米ドル)
    地方債 0.5%
    Chicago,     Illinois,     Build   America    Bonds,    Series    2010
    6.630%    due  02/01/2035                                        655        722
    6.725%    due  04/01/2035                                        280        310
    7.350%    due  07/01/2035                                        545        618
    Chicago,     Illinois,     General    Obligation      Bonds,    Series    2003
    5.100%    due  06/01/2033
                                                  610        611
    Chicago,     Illinois,     General    Obligation      Bonds,    Series    2015
    7.750%    due  01/01/2042
                                                  130        139
    Chicago,     Illinois,     General    Obligation      Bonds,    Series    2017
    7.045%    due  01/01/2029
                                                  370        397
    Commonwealth       of  Puerto    Rico,   General    Obligation      Bonds,    Series
    2001
    5.125%    due  07/01/2031      (d)
                                                17,360        11,761
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    Commonwealth       of  Puerto    Rico,   General    Obligation      Bonds,    Series
    2006   (d)
    5.000%    due  07/01/2031                                        420        282
                                      USD
    5.250%    due  07/01/2023                                        500        343
    5.250%    due  07/01/2026                                       1,000         685
    5.250%    due  07/01/2049                                        610        420
    Commonwealth       of  Puerto    Rico,   General    Obligation      Bonds,    Series
    2007   (d)
    5.000%    due  07/01/2027                                        700        477
    5.000%    due  07/01/2028                                        75        51
    5.250%    due  07/01/2032                                        400        275
    5.250%    due  07/01/2034                                        400        275
    5.250%    due  07/01/2037                                        410        281
    Commonwealth       of  Puerto    Rico,   General    Obligation      Bonds,    Series
    2008   (d)
    5.000%    due  07/01/2023                                        300        201
    5.125%    due  07/01/2028                                        130        87
    5.500%    due  07/01/2032                                      10,780        7,317
    5.700%    due  07/01/2023                                        685        462
    6.000%    due  07/01/2038                                       4,070        2,824
    Commonwealth       of  Puerto    Rico,   General    Obligation      Bonds,    Series
    2009   (d)
    5.750%    due  07/01/2038                                        550        372
    6.000%    due  07/01/2039                                        215        146
    6.500%    due  07/01/2037                                        400        279
    Commonwealth       of  Puerto    Rico,   General    Obligation      Bonds,    Series
    2011   (d)
    5.375%    due  07/01/2030                                        685        442
    5.750%    due  07/01/2041                                       1,900        1,226
    6.500%    due  07/01/2040                                        120        83
    Commonwealth       of  Puerto    Rico,   General    Obligation      Bonds,    Series
    2012   (d)
    4.125%    due  07/01/2022                                        500        282
    5.000%    due  07/01/2021                                       1,010         622
    5.000%    due  07/01/2041                                       3,660        2,201
    5.125%    due  07/01/2037                                        800        481
    5.500%    due  07/01/2026                                       1,900        1,185
    5.500%    due  07/01/2039                                       4,215        2,629
    Commonwealth       of  Puerto    Rico,   General    Obligation      Bonds,    Series
    2014
    8.000%    due  07/01/2035      (d)
                                                13,450        8,070
    Puerto    Rico   Electric     Power   Authority,      Build   America    Bonds,
    Series    2010   (d)
    6.050%    due  07/01/2032                                                558
                                                  800
    6.125%    due  07/01/2040                                               2,096
                                                 3,000
    Salt   Lake,   Utah,   Utah   State   Board   of  Regents    Revenue    Bonds,
    Series    2016
    0.899%    due  09/25/2056
                                                  884        879
    Salt   Lake,   Utah,   Utah   State   Board   of  Regents    Revenue    Bonds,
    Series    2017
                                 74/146

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    0.899%    due  01/25/2057
                                                 8,132        8,102
    Travis,    Texas,    Texas   Public    Finance    Authority     Revenue    Bonds,
    Series    2014
    8.250%    due  07/01/2024
                                                          502
                                                  500
    地方債合計                                                    58,693
    (取得原価 184,752千米ドル)
    米国政府関係機関 32.9%
    Fannie    Mae
    2.500%    due  10/01/2022                                        110        115
    3.000%    due  09/01/2049                                        408        441
    3.000%    due  03/01/2050                                      36,923        39,103
    3.500%    due  08/01/2042                                        42        46
    3.500%    due  09/01/2047                                        505        535
    3.500%    due  03/01/2048                                        138        145
    3.500%    due  04/01/2048                                        243        258
    4.000%    due  07/01/2040                                        63        68
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    4.000%    due  12/01/2041                                        109        115
                                      USD
    4.000%    due  07/01/2042                                        213        224
    4.000%    due  08/01/2042                                        41        44
    4.000%    due  09/01/2042                                        278        293
    4.000%    due  11/01/2045                                        265        287
    4.000%    due  03/01/2047                                        114        123
    4.000%    due  04/01/2047                                        563        618
    4.000%    due  08/01/2047                                      11,786        12,663
    4.000%    due  10/01/2047                                        562        603
    4.000%    due  12/01/2047                                        134        143
    4.000%    due  01/01/2048                                        146        157
    4.000%    due  02/01/2048                                       1,556        1,669
    4.000%    due  07/01/2048                                      21,290        22,715
    4.000%    due  08/01/2048                                      13,914        14,846
    4.000%    due  09/01/2048                                      13,617        14,564
    4.000%    due  11/01/2048                                      44,579        47,575
    4.000%    due  12/01/2048                                       1,645        1,756
    4.000%    due  03/01/2049                                      16,998        18,141
    4.000%    due  08/01/2049                                        680        726
    4.500%    due  05/01/2033                                        17        18
    4.500%    due  07/01/2033                                        33        35
    4.500%    due  05/01/2035                                         7        7
    4.500%    due  02/01/2038                                         2        2
    4.500%    due  01/01/2041                                        371        395
    4.750%    due  06/01/2033                                        195        207
    5.000%    due  10/01/2035                                        71        74
    5.000%    due  12/01/2035                                        226        244
    5.000%    due  10/01/2036                                         6        7
    5.000%    due  05/01/2038                                         4        4
    5.000%    due  11/01/2039                                         7        8
    5.000%    due  10/01/2051                                        176        191
    5.500%    due  07/01/2033                                        30        34
    5.500%    due  06/01/2035                                        776        842
    5.500%    due  04/01/2036                                         2        2
    5.500%    due  11/01/2036                                         4        5
    5.500%    due  03/01/2037                                        15        16
    5.500%    due  09/01/2037                                         5        5
    5.500%    due  02/01/2038                                         4        4
    5.500%    due  04/01/2038                                        25        28
    6.000%    due  08/01/2031                                        27        28
    6.000%    due  06/01/2032                                         5        6
    6.000%    due  09/01/2039                                        401        438
    6.000%    due  10/01/2047                                        27        30
    6.051%    due  05/25/2048      (f)                                 4,158         804
    6.500%    due  01/01/2037                                         3        4
    6.500%    due  10/01/2037                                         6        6
    7.000%    due  09/01/2031                                        34        34
    7.000%    due  05/01/2037                                         1        1
    7.500%    due  09/01/2032                                         9        9
                                 75/146

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    Fannie    Mae,   TBA  (g)
    2.000%    due  01/01/2051                                      11,900        12,224
    2.500%    due  01/01/2036                                       3,000        3,119
    2.500%    due  01/01/2051                                      436,100        453,220
    3.000%    due  11/01/2035                                       9,500        9,947
    3.000%    due  12/01/2050                                      26,600        27,807
    3.500%    due  11/01/2050                                      300,000        316,822
    3.500%    due  12/01/2050                                      447,200        472,503
    4.000%    due  11/01/2050                                      55,000        58,753
    4.000%    due  12/01/2050                                      16,700        17,853
    Freddie    Mac
    3.000%    due  11/01/2046                                        144        152
    3.000%    due  12/01/2047                                       5,153        5,384
    3.000%    due  03/01/2048                                        297        310
    3.500%    due  10/01/2047                                       5,454        5,787
    3.500%    due  12/01/2047                                       1,829        1,937
    3.500%    due  03/01/2048                                       7,303        7,751
    3.500%    due  04/01/2048                                       3,239        3,440
    3.500%    due  10/01/2048                                       3,576        3,770
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    3.500%    due  12/01/2048                                       8,048        8,523
                                      USD
    3.500%    due  03/01/2049                                       5,338        5,630
    4.000%    due  09/01/2033                                         4        5
    4.000%    due  04/01/2047                                        884        951
    4.000%    due  05/01/2047                                        882        948
    4.000%    due  08/01/2047                                       1,460        1,566
    4.000%    due  08/01/2048                                       2,306        2,461
    4.000%    due  09/01/2048                                        955       1,019
    4.000%    due  10/01/2048                                        991       1,058
    4.000%    due  12/01/2048                                      29,027        31,263
    4.000%    due  01/01/2049                                       2,349        2,507
    4.000%    due  02/01/2049                                      12,190        13,126
    4.000%    due  03/01/2049                                        952       1,025
    5.000%    due  06/01/2034                                        191        208
    5.000%    due  08/01/2035                                        46        48
    5.000%    due  01/01/2037                                         4        4
    5.000%    due  01/01/2038                                         2        2
    5.500%    due  01/01/2035                                       1,207        1,342
    5.500%    due  05/01/2037                                         5        5
    5.500%    due  06/01/2037                                        209        224
    5.500%    due  07/01/2037                                        36        37
    5.750%    due  05/01/2037                                        410        470
    6.000%    due  07/01/2037                                        48        52
    6.402%    due  06/15/2042      (f)                                   59        12
    Ginnie    Mae
    4.000%    due  04/20/2047                                       4,651        5,040
    4.000%    due  05/20/2047                                      85,069        91,941
    4.000%    due  06/20/2047                                      39,860        43,082
    4.000%    due  07/20/2047                                      36,319        39,463
    4.000%    due  02/20/2048                                      26,749        28,860
    4.500%    due  01/20/2040                                        180        194
    4.500%    due  03/20/2040                                        24        26
    5.000%    due  08/20/2030                                        435        476
    5.000%    due  05/20/2040                                        509        555
    5.000%    due  11/20/2040                                        20        21
    5.000%    due  04/20/2041                                         8        8
    5.500%    due  05/20/2038                                         8        9
    5.500%    due  06/20/2038                                        174        193
    5.500%    due  07/20/2038                                        80        86
    5.500%    due  08/20/2038                                        446        495
    5.500%    due  09/20/2038                                        80        88
    5.500%    due  10/20/2038                                        17        18
    5.500%    due  01/20/2039                                        11        12
    5.500%    due  02/20/2039                                        62        68
    5.500%    due  09/20/2039                                        142        157
    5.500%    due  10/20/2039                                        11        12
                                 76/146

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    5.500%    due  11/20/2039                                        411        453
    5.500%    due  12/20/2039                                        27        29
    5.500%    due  01/20/2040                                        206        223
    5.500%    due  06/20/2040                                        386        441
    5.500%    due  07/20/2040                                        516        560
    Ginnie    Mae,   TBA  (g)
    2.500%    due  12/01/2050                                      203,775        212,961
    2.500%    due  01/01/2051                                      865,625        902,921
    4.000%    due  11/01/2050                                      217,384        231,268
    4.000%    due  12/01/2050                                      758,400        807,311
                                                       4,021,697
    米国政府関係機関合計
    (取得原価 4,004,134千米ドル)
    米国長期国債 6.9%
    Treasury     Inflation     Protected     Securities      (h)
    0.125%    due  10/15/2024                                      43,461        45,840
    0.125%    due  07/15/2030                                      34,062        37,425
    0.250%    due  07/15/2029                                      158,118        175,095
    0.250%    due  02/15/2050                                      24,061        27,696
    0.375%    due  01/15/2027                                       4,997        5,458
    0.375%    due  07/15/2027                                       1,339        1,476
    0.625%    due  07/15/2021                                        81        81
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    0.625%    due  02/15/2043                                       1,470        1,780
                                      USD
    0.750%    due  07/15/2028                                      97,018       110,733
    0.750%    due  02/15/2042                                       5,866        7,261
    0.750%    due  02/15/2045                                       4,857        6,072
    0.875%    due  01/15/2029                                      53,601        61,821
    0.875%    due  02/15/2047                                      15,936        20,774
    1.000%    due  02/15/2046                                       5,265        6,970
    1.000%    due  02/15/2048                                      19,816        26,750
    1.000%    due  02/15/2049                                      61,665        84,131
    1.375%    due  02/15/2044                                        669        937
    2.125%    due  02/15/2040                                       3,006        4,545
    U.S.   Treasury     Bonds
    2.250%    due  08/15/2046                                        100        115
    2.375%    due  05/15/2029                                      134,400        152,350
    2.625%    due  02/15/2029                                       5,000        5,758
    2.750%    due  08/15/2047                                       2,830        3,562
    3.000%    due  08/15/2048                                        155        205
    3.000%    due  02/15/2049                                        77       102
    3.125%    due  05/15/2048                                        180        242
    U.S.   Treasury     Notes
    1.625%    due  02/15/2026                                       2,200        2,338
    2.000%    due  02/15/2025                                      11,021        11,813
    2.000%    due  08/15/2025                                       1,400        1,509
    2.000%    due  11/15/2026                                        800        871
    2.250%    due  11/15/2024                                      12,300        13,268
    2.250%    due  02/15/2027                                      28,000        30,955
    米国長期国債合計                                                   847,933
    (取得原価 778,623千米ドル)
    モーゲージバック証券 34.4%
    Accredited      Mortgage     Loan   Trust
    1.094%    due  07/25/2035                                       9,806        9,658
    1.844%    due  07/25/2035      (d)                                  715        665
    ACE  Securities      Corporation      Home   Equity    Loan   Trust
    0.304%    due  08/25/2036                                       6,540        6,344
    0.944%    due  01/25/2035                                       1,058        1,041
    0.974%    due  02/25/2034                                       6,677        6,624
    1.049%    due  08/25/2035                                       5,023        4,908
    Adjustable      Rate   Mortgage     Trust
    1.099%    due  08/25/2035
                                                 5,045        4,856
    AFC  Home   Equity    Loan   Trust
    0.959%    due  06/25/2029                                       2,062        1,696
    Alternative      Loan   Trust
    0.319%    due  01/25/2037      (d)                                 2,308        2,617
    0.319%    due  07/25/2046                                       2,591        3,013
                                 77/146

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    0.329%    due  07/25/2036                                       9,514        8,974
    0.339%    due  08/25/2046      (d)                                 13,003        12,483
    0.341%    due  09/20/2046                                       1,401        1,242
    0.349%    due  05/25/2036                                      17,628        15,093
    0.361%    due  03/20/2046                                       8,106        6,914
    0.399%    due  12/25/2046                                      21,968        20,573
    0.419%    due  07/25/2036                                      22,397        19,480
    0.471%    due  12/20/2035                                       7,845        7,303
    0.749%    due  01/25/2036                                       2,926        2,734
    2.232%    due  08/25/2035      (d)                                  548        494
    2.737%    due  09/25/2034                                       1,199        1,196
    3.118%    due  08/25/2035      (d)                                  636        608
    5.500%    due  06/25/2035                                       6,883        6,877
    5.500%    due  08/25/2035      (d)                                   82        81
    5.500%    due  02/25/2036      (d)                                   20        17
    6.000%    due  07/25/2037      (d)                                 30,770        22,087
    7.000%    due  10/25/2037                                      33,693        18,927
    Ameriquest      Mortgage     Securities      Trust
    0.489%    due  04/25/2036                                       7,675        7,593
    0.559%    due  03/25/2036                                      27,500        26,360
    Ameriquest      Mortgage     Securities,      Inc.   Asset-Backed       Pass-   Through
    Certificates
    1.219%    due  09/25/2032
                                                  360        364
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    1.904%    due  10/25/2034                                       9,000        8,932
                                      USD
    Argent    Mortgage     Loan   Trust
    0.629%    due  05/25/2035                                      27,798        25,467
    Argent    Securities      Trust
    0.329%    due  04/25/2036                                       8,378        3,985
    Argent    Securities,      Inc.   Asset-Backed       Pass-Through       Certificates
    0.659%    due  10/25/2035                                      36,400        34,210
    2.849%    due  09/25/2033                                       1,641        1,646
    Asset-Backed       Funding    Certificates       Trust
    0.809%    due  03/25/2035                                       9,929        9,595
    0.884%    due  06/25/2035                                      12,354        12,092
    Asset-Backed       Securities      Corporation      Home   Equity    Loan   Trust
    0.459%    due  05/25/2036      (d)                                 37,652        36,891
    Atrium    Hotel   Portfolio     Trust
    1.578%    due  06/15/2035                                      18,395        17,002
    Banc   of  America    Alternative      Loan   Trust   (d)
    4.581%    due  04/25/2022                                        101        97
    6.000%    due  07/25/2046                                       2,270        2,189
    Banc   of  America    Funding    Trust
    2.751%    due  11/20/2034                                        681        705
    3.620%    due  06/20/2036                                       6,169        5,987
    3.882%    due  02/20/2035                                       2,007        2,144
    4.109%    due  01/20/2047      (d)                                  151        148
    Bayview    Opportunity      Master    Fund   IVa  Trust
    3.475%    due  06/28/2034                                       2,615        2,625
    BCAP   LLC  Trust
    0.556%    due  07/26/2036                                        137        136
    5.876%    due  04/26/2037                                       3,968        3,077
    6.000%    due  04/26/2036                                       7,024        5,675
    Bear   Stearns    Adjustable      Rate   Mortgage     Trust
    3.117%    due  11/25/2034                                        288        283
    Bear   Stearns    Alternative-A       Trust
    0.319%    due  04/25/2037                                       9,090        8,204
    0.569%    due  11/25/2046                                      11,283        10,577
    Bear   Stearns    Asset-Backed       Securities      I Trust
    0.389%    due  02/25/2037                                       6,174        7,393
    0.509%    due  04/25/2036                                      10,208        10,106
    0.549%    due  02/25/2036      (d)                                 6,606        6,576
    0.549%    due  05/25/2036      (d)                                 10,287        4,355
    0.579%    due  12/25/2035                                       5,666        5,672
    0.649%    due  12/25/2035                                        911        902
    0.849%    due  11/25/2035      (d)                                 4,224        4,002
                                 78/146

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    0.869%    due  12/25/2035                                       9,268        6,880
    1.169%    due  06/25/2034                                       7,031        7,016
    1.199%    due  08/25/2037                                      23,537        21,413
    6.451%    due  05/25/2036      (f)                                 10,287         627
    Bear   Stearns    Asset-Backed       Securities      Trust
    0.409%    due  10/25/2036                                        618        618
    2.173%    due  06/25/2035                                       3,368        3,368
    5.500%    due  11/25/2033                                       6,144        6,468
    Bear   Stearns    Mortgage     Funding    Trust
    0.349%    due  02/25/2037      (d)                                 7,851        7,231
    Business     Loan   Express    Business     Loan   Trust
    0.439%    due  09/25/2038                                       1,848        1,534
    0.699%    due  09/25/2038                                        896        741
    1.249%    due  09/25/2038                                        65        53
    Canada    Square    Funding    PLC
    1.156%    due  10/17/2051                                      40,128        51,798
                                      GBP
    Canterbury      Finance    No.1   PLC
    1.413%    due  05/16/2056                                      26,220        33,812
    CBA  Commercial      Small   Balance    Commercial      Mortgage
    6.040%    due  01/25/2039      (d)                                 1,262         967
                                      USD
    Centex    Home   Equity    Loan   Trust
    0.794%    due  03/25/2035                                       5,514        5,415
    CGMS   Commercial      Mortgage     Trust
    1.248%    due  07/15/2030                                       9,749        9,342
    Chase   Mortgage     Finance    Trust
    3.770%    due  12/25/2035      (d)                                 6,417        6,206
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    ChaseFlex     Trust
    0.449%    due  07/25/2037                                       1,276        1,126
                                      USD
    Chevy   Chase   Funding    LLC  Mortgage-Backed        Certificates
    0.509%    due  03/25/2035                                        551        552
    CIT  Mortgage     Loan   Trust
    1.499%    due  10/25/2037                                      13,509        13,568
    Citigroup     Commercial      Mortgage     Trust
    0.287%    due  03/10/2047      (f)                                 25,400         259
    Citigroup     Mortgage     Loan   Trust
    0.289%    due  12/25/2036                                       4,657        4,528
    0.409%    due  01/25/2037                                       1,424        1,420
    0.549%    due  03/25/2037                                      13,335        13,258
    0.969%    due  09/25/2037                                      23,595        20,485
    1.492%    due  08/25/2036                                      15,972        7,458
    3.404%    due  07/25/2037      (d)                                 4,710        4,405
    3.411%    due  08/25/2036                                       7,010        6,324
    3.763%    due  11/25/2038                                        401        409
    6.750%    due  05/25/2036      (d)                                 11,652        8,341
    Citigroup     Mortgage     Loan   Trust,    Inc.
    0.729%    due  07/25/2035                                       1,505        1,506
    1.184%    due  05/25/2035                                       6,300        6,036
    Commercial      Mortgage     Trust
    0.169%    due  04/10/2047      (f)                                 33,000         184
    Conseco    Finance    Corp.
    6.870%    due  04/01/2030                                       2,007        2,059
    6.920%    due  12/01/2030                                       2,126        2,255
    7.500%    due  03/01/2030                                      53,423        31,518
    7.600%    due  04/15/2026                                       5,343        2,430
    7.700%    due  09/15/2026                                        712        733
    Countrywide      Asset-Backed       Certificates
    0.289%    due  06/25/2035      (d)                                 2,198        2,023
    0.289%    due  06/25/2037                                      19,079        17,604
    0.289%    due  07/25/2037      (d)                                 2,067        1,975
    0.299%    due  04/25/2047      (d)                                 4,682        4,553
    0.309%    due  05/25/2037      (d)                                 9,658        9,595
    0.319%    due  06/25/2047                                        539        539
    0.329%    due  11/25/2047                                      10,341        10,095
    0.369%    due  08/25/2037                                      25,800        22,510
    0.379%    due  05/25/2037      (d)                                 12,783        11,256
                                 79/146

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    0.379%    due  10/25/2047                                      20,727        20,087
    0.389%    due  05/25/2036                                       9,982        7,958
    0.399%    due  02/25/2036                                       1,500        1,393
    0.499%    due  03/25/2036      (d)                                 1,723        1,601
    0.549%    due  06/25/2036                                       6,300        6,182
    0.569%    due  01/25/2045                                       4,569        4,540
    0.589%    due  04/25/2036                                       7,620        7,605
    0.649%    due  08/26/2033                                        313        303
    0.879%    due  06/25/2035                                       7,000        6,620
    Countrywide      Home   Loan   Mortgage     Pass-Through       Trust
    2.856%    due  11/25/2034                                        12        11
    3.099%    due  10/20/2035      (d)                                 5,825        5,551
    3.192%    due  11/25/2037                                       6,368        6,165
    3.556%    due  06/25/2034                                         1        2
    3.848%    due  03/25/2037      (d)                                 7,897        7,874
    5.500%    due  11/25/2035      (d)                                 7,525        5,920
    5.750%    due  10/25/2022                                        351        342
    6.000%    due  07/25/2036                                      25,911        20,573
    6.000%    due  11/25/2037                                       5,992        4,785
    Credit    Suisse    First   Boston    Mortgage     Securities      Corp.
    2.598%    due  01/25/2033                                       1,513        1,487
    Credit    Suisse    Mortgage     Capital
    0.318%    due  11/27/2036                                       7,393        7,989
    3.000%    due  01/29/2036                                       1,473        1,487
    3.000%    due  06/27/2037                                       4,369        4,361
    6.012%    due  10/26/2036                                        246        239
    Credit    Suisse    Mortgage     Capital    Trust
    0.000%    due  01/25/2058                                        38        38
    0.000%    due  04/25/2058      (f)                                   1        1
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    0.898%    due  07/15/2032                                       5,200        5,033
                                      USD
    1.148%    due  07/15/2032                                       4,000        3,770
    1.348%    due  07/15/2032                                       2,400        2,196
    3.370%    due  06/25/2050                                      46,773        36,442
    3.615%    due  06/01/2050                                      86,927        88,322
    3.625%    due  01/25/2058                                      25,029        23,919
    3.770%    due  04/25/2058                                      54,263        55,246
    Credit-Based       Asset   Servicing     & Securitization        LLC
    6.980%    due  03/25/2046                                       4,266        4,328
    Credit-Based       Asset   Servicing     & Securitization        Trust
    0.299%    due  07/25/2036                                       2,772        2,749
    CWABS   Asset-Backed       Certificates       Trust
    0.389%    due  03/25/2037                                      33,000        30,684
    0.389%    due  03/25/2047      (d)                                 26,535        23,496
    0.409%    due  09/25/2046                                       5,600        5,135
    0.869%    due  05/25/2036      (d)                                 2,032        1,149
    1.199%    due  03/25/2035                                       5,500        5,488
    1.274%    due  12/25/2034                                       1,185        1,188
    5.633%    due  06/25/2035                                       8,644        8,885
    CWHEQ   Revolving     Home   Equity    Loan   Resuritization        Trust
    0.398%    due  03/15/2030                                       2,980        2,874
    Deutsche     Alternative-A       Securities      Mortgage     Loan   Trust
    0.309%    due  03/25/2037                                      12,047        6,586
    0.479%    due  08/25/2037      (d)                                 30,662        25,678
    0.649%    due  09/25/2047                                      19,953        18,254
    Deutsche     Alternative-A       Securities,      Inc.   Mortgage     Loan   Trust
    3.137%    due  10/25/2035      (d)                                 12,672        12,412
    Deutsche     Mortgage     & Asset   Receiving     Corp.
    0.650%    due  11/27/2036                                       3,541        3,419
    Downey    Savings    & Loan   Association      Mortgage     Loan   Trust
    0.337%    due  10/19/2036      (d)                                 10,741        9,316
    0.447%    due  10/19/2045      (d)                                 2,415        2,455
    0.477%    due  09/19/2045                                       6,698        5,064
    Dragon    Finance    BV
    1.267%    due  07/13/2023                                        136        171
                                      GBP
    Dutch   Property     Finance    BV
                                 80/146

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    0.171%    due  01/28/2048                                      15,324        17,850
                                      EUR
    Ellington     Loan   Acquisition      Trust
    1.249%    due  05/25/2037                                       1,613        1,603
                                      USD
    EMC  Mortgage     Loan   Trust
    1.199%    due  04/25/2042      (d)                                 10,016        9,414
    Encore    Credit    Receivables      Trust
    1.079%    due  11/25/2035                                       6,510        6,298
    European     Residential      Loan   Securitisation        DAC
    0.297%    due  03/24/2063                                      21,140        24,639
                                      EUR
    Eurosail     PLC
    0.230%    due  09/10/2044                                        78       100
                                      GBP
    Eurosail-UK      PLC
    0.830%    due  09/13/2045                                       5,419        6,799
    1.010%    due  06/13/2045                                      12,000        15,433
    FBR  Securitization        Trust
    0.824%    due  10/25/2035                                      20,968        16,695
                                      USD
    0.829%    due  10/25/2035                                       8,802        8,768
    0.914%    due  09/25/2035                                       7,500        7,168
    Finsbury     Square    PLC
    0.710%    due  09/12/2065                                      11,251        14,538
                                      GBP
    First   Franklin     Mortgage     Loan   Trust
    0.299%    due  07/25/2036                                        226        226
                                      USD
    0.309%    due  04/25/2036                                       4,953        4,795
    0.459%    due  11/25/2036                                      47,500        37,530
    0.609%    due  01/25/2036                                      10,000        8,838
    0.854%    due  05/25/2036                                       6,158        6,118
    1.004%    due  04/25/2035                                       5,000        4,888
    First   Horizon    Alternative      Mortgage     Securities      Trust   (d)
    0.649%    due  05/25/2035                                       1,956        1,344
    4.851%    due  05/25/2035      (f)                                 1,955         315
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    Fremont    Home   Loan   Trust
    0.289%    due  02/25/2037                                       9,532        7,531
                                      USD
    1.169%    due  01/25/2035                                       6,493        6,119
    GMAC   Commercial      Mortgage     Asset   Corp.
    5.456%    due  03/10/2051                                      12,276        12,887
    GreenPoint      Mortgage     Funding    Trust
    0.709%    due  11/25/2045                                        60        46
    Grifonas     Finance    No.1   PLC
    0.000%    due  08/28/2039                                        868        967
                                      EUR
    GS  Mortgage     Securities      Corporation
    3.419%    due  10/10/2032                                       3,300        3,374
                                      USD
    4.591%    due  10/10/2032                                       7,600        7,125
    GSAA   Home   Equity    Trust
    6.500%    due  11/25/2037      (d)                                   22        13
    GSAMP   Trust
    0.289%    due  03/25/2047                                       5,322        5,041
    0.299%    due  06/25/2036                                        789        788
    0.309%    due  01/25/2037                                      21,382        15,776
    0.309%    due  05/25/2046                                        750        744
    0.409%    due  06/25/2036                                      20,000        19,229
    0.794%    due  11/25/2035      (d)                                 7,655        6,884
    GSMSC   Resecuritization         Trust
    0.328%    due  09/26/2036                                       5,175        3,989
    5.906%    due  04/26/2037                                      42,208        15,739
    GSR  Mortgage     Loan   Trust
    0.449%    due  03/25/2037                                       9,414        1,949
    6.551%    due  03/25/2037      (f)                                 9,414        2,714
    HarborView      Mortgage     Loan   Trust
    0.387%    due  12/19/2036      (d)                                 1,251        1,158
    0.707%    due  02/19/2036                                      14,127        11,853
    0.787%    due  08/19/2045                                      10,908        9,797
    Hawksmoor     Mortgages
    1.112%    due  05/25/2053                                      70,219        90,821
                                      GBP
    Home   Equity    Asset   Trust
    0.389%    due  10/25/2036                                      23,475        14,632
                                      USD
                                 81/146

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    0.459%    due  07/25/2036                                        76        76
    Home   Equity    Mortgage     Loan   Asset-Backed       Trust
    0.289%    due  11/25/2036                                      18,087        16,513
    0.329%    due  06/25/2036                                       3,775        3,571
    0.389%    due  04/25/2037                                      16,009        11,836
    1.139%    due  08/25/2035                                       5,750        5,602
    HSI  Asset   Securitization        Corp.   Trust
    0.399%    due  05/25/2037                                       7,197        6,825
    Impac   CMB  Trust
    0.829%    due  01/25/2035                                      15,185        15,025
    Impac   Secured    Assets    Corp.
    0.429%    due  03/25/2036      (d)                                 16,199        13,996
    Impac   Secured    Assets    Trust
    0.339%    due  01/25/2037                                       3,551        3,163
    IMT  Trust
    0.848%    due  06/15/2034                                       2,169        2,161
    1.098%    due  06/15/2034                                       1,627        1,619
    1.248%    due  06/15/2034                                        994        990
    IndyMac    IMJA   Mortgage     Loan   Trust
    6.500%    due  10/25/2037                                       9,950        7,879
    IndyMac    IMSC   Mortgage     Loan   Trust
    3.220%    due  06/25/2037      (d)                                 10,910        8,897
    IndyMac    INDX   Mortgage     Loan   Trust
    0.329%    due  02/25/2037      (d)                                 31,950        30,765
    0.339%    due  10/25/2036                                       6,503        3,715
    3.079%    due  07/25/2037                                      25,048        23,842
    3.284%    due  03/25/2036      (d)                                 6,101        5,405
    3.348%    due  04/25/2037                                      19,322        17,904
    3.456%    due  04/25/2037      (d)                                 9,330        8,726
    3.463%    due  11/25/2036      (d)                                 16,927        14,173
    IXIS   Real   Estate    Capital    Trust
    0.914%    due  12/25/2035                                       5,539        5,562
    Jefferies     Resecuritization         Trust
    5.595%    due  06/25/2047      (d)                                  778        685
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    JPMorgan     Alternative      Loan   Trust
    0.429%    due  04/25/2047                                       3,165        2,987
                                      USD
    3.705%    due  03/25/2036      (d)                                  474        417
    5.730%    due  03/25/2036      (d)                                  206        206
    JPMorgan     Chase   Commercial      Mortgage     Securities      Trust
    0.998%    due  10/15/2032                                      10,812        10,404
    0.998%    due  12/15/2036                                       3,700        3,581
    1.248%    due  10/15/2032                                       7,000        6,682
    1.548%    due  10/15/2032                                       7,200        6,742
    2.288%    due  10/15/2032                                      11,000        10,021
    5.337%    due  05/15/2047                                        250        226
    JPMorgan     Mortgage     Acquisition      Corp.
    0.329%    due  03/25/2036                                      13,719        13,611
    JPMorgan     Mortgage     Acquisition      Trust
    0.349%    due  05/25/2036                                       1,681        1,683
    0.399%    due  07/25/2036                                       6,225        6,226
    0.419%    due  05/25/2036                                      12,851        12,440
    0.419%    due  08/25/2036                                       8,600        7,729
    0.419%    due  06/25/2037                                      34,606        31,485
    0.429%    due  06/25/2037      (d)                                 22,826        17,457
    JPMorgan     Mortgage     Trust   (d)
    0.449%    due  10/25/2035                                       6,144        5,110
    3.458%    due  01/25/2037                                        766        697
    JPMorgan     Resecuritization         Trust
    2.724%    due  05/26/2037                                       9,824        9,000
    3.826%    due  02/26/2037                                       3,604        3,421
    Kentmere     No.2   PLC
    0.000%    due  01/28/2042                                      11,939        11,180
                                      GBP
    0.865%    due  01/28/2042                                      123,667        159,159
    1.465%    due  01/28/2042                                       5,693        7,268
    1.815%    due  01/28/2042                                       4,066        5,177
                                 82/146

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    2.265%    due  01/28/2042                                       2,439        3,088
    3.065%    due  01/28/2042                                       1,626        2,019
    5.065%    due  01/28/2042                                       3,252        3,648
    Lansdowne     Mortgage     Securities      No.1   PLC
    0.000%    due  06/15/2045                                       4,832        5,272
                                      EUR
    Legacy    Mortgage     Asset   Trust
    0.000%    due  09/25/2059      (f)                                815,422         5,042
                                      USD
    0.000%    due  09/25/2059                                      36,942        14,685
    1.902%    due  01/28/2070                                      110,957        111,212
    3.000%    due  06/25/2059                                        273        274
    3.000%    due  09/25/2059                                      249,961        264,952
    3.250%    due  09/25/2059                                      30,968        32,811
    3.438%    due  05/25/2059                                        85        86
    3.979%    due  09/25/2059                                      111,258        104,790
    Lehman    XS  Trust
    0.339%    due  12/25/2036                                      11,456        8,978
    0.349%    due  02/25/2037      (d)                                 18,391        17,170
    0.409%    due  02/25/2047                                      25,287        23,870
    0.529%    due  09/25/2036                                       8,702        7,537
    0.999%    due  10/25/2037                                      27,279        25,168
    6.500%    due  06/25/2046                                       6,694        6,637
    Liberty
    1.340%    due  10/10/2049                                       5,757        4,040
                                      AUD
    Long   Beach   Mortgage     Loan   Trust
    0.339%    due  02/25/2036                                       6,572        5,572
                                      USD
    0.339%    due  03/25/2046                                      36,885        17,700
    Madison    Avenue    Manufactured       Housing    Contract     Trust
    3.399%    due  03/25/2032                                       2,375        2,381
    MASTR   Adjustable      Rate   Mortgages     Trust
    2.714%    due  04/25/2034                                         2        1
    MASTR   Asset-Backed       Securities      Trust
    0.369%    due  11/25/2036                                        32        24
    0.519%    due  01/25/2036                                       7,500        6,852
    1.299%    due  08/25/2037                                      15,749        14,678
    MASTR   Specialized      Loan   Trust
    0.629%    due  02/25/2036                                       5,305        4,396
    Merrill    Lynch   First   Franklin     Mortgage     Loan   Trust
    1.149%    due  10/25/2037                                      10,319        10,347
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    1.649%    due  10/25/2037                                      22,308        22,447
                                      USD
    Merrill    Lynch   Mortgage     Investors     Trust
    0.289%    due  05/25/2037                                      23,041        15,009
    0.529%    due  08/25/2035                                         7        7
    0.869%    due  07/25/2034                                       5,309        4,934
    0.944%    due  09/25/2035                                       2,736        2,729
    1.229%    due  10/25/2035                                       1,629        1,615
    2.714%    due  02/25/2033                                        14        13
    Morgan    Stanley    Asset-Backed       Securities      Capital    I,  Inc.   Trust
    0.274%    due  07/25/2036                                       7,295        6,474
    0.299%    due  07/25/2036                                      52,899        28,453
    0.389%    due  06/25/2036                                      27,360        24,248
    0.399%    due  07/25/2036                                      52,640        29,080
    0.419%    due  03/25/2036                                       7,148        7,002
    0.854%    due  07/25/2035                                       1,438        1,449
    0.884%    due  07/25/2035                                       6,912        6,768
    1.149%    due  03/25/2033                                        109        107
    1.149%    due  07/25/2037                                        856        842
    Morgan    Stanley    Bank   of  America    Merrill    Lynch   Trust
    0.806%    due  11/15/2052      (f)                                136,525         5,997
    Morgan    Stanley    Capital    I Trust
    2.508%    due  04/05/2042                                      13,500        14,038
    Morgan    Stanley    Capital    I,  Inc.   Trust
    0.509%    due  02/25/2036      (d)                                 18,144        16,982
    Morgan    Stanley    Dean   Witter    Capital    I Trust
    7.683%    due  07/15/2033                                       2,188        2,210
    Morgan    Stanley    Home   Equity    Loan   Trust
                                 83/146

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    0.489%    due  02/25/2036                                      13,790        12,466
    Morgan    Stanley    IXIS   Real   Estate    Capital    Trust
    0.379%    due  07/25/2036                                      11,973        6,577
    Morgan    Stanley    Mortgage     Loan   Trust
    3.088%    due  11/25/2037                                       1,740        1,481
    6.000%    due  12/25/2035      (d)                                  679        468
    Morgan    Stanley    Reremic    Trust
    0.468%    due  11/26/2036                                       8,793        7,882
    Mortgage     Loan   Trust
    4.870%    due  03/25/2034                                       3,310        3,379
    Motel   6 Trust
    1.068%    due  08/15/2034                                       2,129        2,095
    1.338%    due  08/15/2034                                      21,746        21,383
    2.298%    due  08/15/2034                                       2,247        2,198
    Natixis    Commercial      Mortgage     Securities      Trust
    0.898%    due  02/15/2033                                       9,300        8,819
    1.248%    due  02/15/2033                                       8,265        7,635
    2.198%    due  02/15/2033                                       3,600        3,128
    3.790%    due  11/15/2032                                       1,400        1,393
    3.821%    due  02/15/2039                                       2,900        3,139
    New  York   Mortgage     Trust
    0.689%    due  04/25/2035                                       1,005         987
    Newgate    Funding    PLC
    0.219%    due  12/15/2050                                      22,200        26,718
                                      GBP
    Nomura    Asset   Acceptance      Corporation      Alternative      Loan   Trust
    5.034%    due  05/25/2035      (d)                                 3,916        2,644
                                      USD
    Nomura    Home   Equity    Loan,   Inc.   Home   Equity    Loan   Trust
    0.659%    due  05/25/2035                                       7,400        6,710
    5.745%    due  10/25/2036      (d)                                 23,966        9,859
    Nomura    Resecuritization         Trust
    2.190%    due  03/26/2037                                       7,797        6,522
    NovaStar     Mortgage     Funding    Trust
    0.309%    due  10/25/2036                                       6,493        4,986
    0.349%    due  09/25/2037                                      32,056        30,744
    0.469%    due  05/25/2036                                      11,709        11,513
    0.869%    due  10/25/2035                                       2,500        2,438
    Oncilla    Mortgage     Funding    PLC
    1.460%    due  12/12/2043                                       7,571        9,820
                                      GBP
    Option    One  Mortgage     Loan   Trust
    0.249%    due  02/25/2037                                       5,829        3,697
                                      USD
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    0.269%    due  03/25/2037                                      14,254        13,366
                                      USD
    0.289%    due  03/25/2037                                      44,263        40,282
    Paragon    Mortgages     No.13   PLC
    0.286%    due  01/15/2039                                       3,507        4,377
                                      GBP
    Paragon    Mortgages     No.26   PLC
    1.113%    due  05/15/2045                                      14,411        18,688
    Park   Place   Securities,      Inc.   Asset-Backed       Pass-Through
    Certificates
    0.639%    due  09/25/2035                                       4,713        4,621
                                      USD
    0.669%    due  09/25/2035      (d)                                 25,075        23,114
    People's     Financial     Realty    Mortgage     Securities      Trust
    0.309%    due  09/25/2036                                      27,954        8,436
    Popular    Asset-Backed       Securities      Mortgage     Pass-Through       Trust   (d)
    0.459%    due  11/25/2036                                      14,710        11,358
    3.915%    due  07/25/2035                                       9,601        8,024
    Precise    Mortgage     Funding    PLC
    0.000%    due  12/12/2055                                         0      1,658
                                      GBP
    0.710%    due  12/12/2054                                       3,421        4,412
    Quest   Trust
    1.574%    due  03/25/2035                                       6,060        5,975
                                      USD
    RAAC   Trust
    0.619%    due  02/25/2036      (d)                                 9,049        8,186
    0.899%    due  06/25/2047                                      21,161        16,067
    RBSGC   Mortgage     Loan   Trust
    6.000%    due  01/25/2037      (d)                                   5        4
                                 84/146

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    RBSSP   Resecuritization         Trust
    0.645%    due  04/26/2037                                        82        81
    Real   Estate    Asset   Liquidity     Trust
    2.419%    due  06/12/2054                                       7,960        6,047
                                      CAD
    Renaissance      Home   Equity    Loan   Trust
    0.509%    due  11/25/2034                                        58        53
                                      USD
    1.149%    due  09/25/2037                                        46        41
    5.612%    due  04/25/2037                                      10,124        4,242
    5.675%    due  06/25/2037      (d)                                 3,910        1,459
    Residential      Accredit     Securities      Corporation      Trust
    0.299%    due  01/25/2037                                       4,799        4,733
    0.309%    due  11/25/2036      (d)                                 2,912        2,917
    0.369%    due  02/25/2037                                      14,000        13,061
    0.449%    due  01/25/2037                                      35,751        25,130
    0.479%    due  04/25/2036                                      17,500        16,963
    0.799%    due  09/25/2035                                       7,400        7,291
    1.724%    due  04/25/2034                                       1,333        1,295
    Residential      Asset   Mortgage     Products     Trust
    0.549%    due  02/25/2036                                       5,490        5,418
    0.649%    due  09/25/2035                                      12,591        12,271
    0.809%    due  10/25/2035                                       1,599        1,596
    0.824%    due  11/25/2035                                      13,000        12,623
    0.829%    due  12/25/2035                                      14,277        12,844
    Residential      Asset   Securitization        Trust
    5.500%    due  10/25/2035      (d)                                 3,353        3,134
    Residential      Mortgage     Securities      29  PLC
    1.007%    due  12/20/2046                                       7,118        9,212
                                      GBP
    Residential      Mortgage     Securities      30  PLC
    0.857%    due  03/20/2050                                       9,179       11,859
    RESIMAC    Bastille     Trust
    1.070%    due  09/05/2057                                       6,474        6,472
                                      USD
    Ripon   Mortgages     PLC
    0.868%    due  08/20/2056                                      16,610        21,450
                                      GBP
    Rochester     Financing     No.2   PLC
    1.352%    due  06/18/2045                                       5,777        7,478
    Saxon   Asset   Securities      Trust
    0.944%    due  03/25/2035      (d)                                 1,181        1,157
                                      USD
    1.899%    due  12/25/2037                                       5,096        5,079
    Securitized      Asset-Backed       Receivables      LLC  Trust
    0.419%    due  03/25/2036                                       7,167        6,736
    0.699%    due  10/25/2035                                      10,136        9,558
    1.199%    due  03/25/2035                                       9,450        8,334
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    Sequoia    Mortgage     Trust
    0.351%    due  05/20/2035                                       2,108        2,093
                                      USD
    0.671%    due  06/20/2034                                        38        36
    Sestante     Finance    Srl
    0.000%    due  07/23/2046                                      11,448        12,075
                                      EUR
    SG  Mortgage     Securities      Trust
    0.329%    due  02/25/2036                                       5,531        3,958
                                      USD
    Shamrock     Residential      DAC
    4.947%    due  11/24/2057                                       7,410        7,150
                                      EUR
    6.500%    due  11/24/2057                                       6,290        6,676
    12.000%    due  11/24/2057                                      18,970        4,172
                                      USD
    Soundview     Home   Loan   Trust
    0.389%    due  07/25/2036                                      24,020        21,308
    0.429%    due  06/25/2036      (d)                                 4,074        3,791
    0.459%    due  06/25/2036      (d)                                 42,384        37,509
    0.799%    due  03/25/2036                                       8,102        6,869
    Specialty     Underwriting       & Residential      Finance    Trust
    1.124%    due  12/25/2035                                       1,678        1,673
    1.129%    due  10/25/2035                                       2,854        2,788
    Structured      Adjustable      Rate   Mortgage     Loan   Trust
    0.469%    due  10/25/2035                                       6,583        6,338
    0.799%    due  08/25/2035                                      14,372        13,610
    2.282%    due  05/25/2035      (d)                                   86        72
                                 85/146

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    3.227%    due  07/25/2035      (d)                                 2,807        1,894
    3.585%    due  06/25/2037                                       4,899        4,837
    Structured      Asset   Investment      Loan   Trust
    0.299%    due  06/25/2036                                      13,809        13,518
    0.869%    due  04/25/2035                                       4,440        4,444
    0.949%    due  02/25/2034                                      23,488        23,267
    1.349%    due  12/25/2034                                       7,110        7,103
    Structured      Asset   Mortgage     Investments      II  Trust
    0.359%    due  09/25/2047      (d)                                 28,502        29,664
    0.822%    due  04/19/2035                                       2,719        2,691
    Structured      Asset   Mortgage     Investments      Trust
    0.807%    due  09/19/2032                                        35        34
    Structured      Asset   Securities      Corporation      Mortgage     Loan   Trust
    0.279%    due  05/25/2036                                      10,775        9,960
    0.399%    due  05/25/2036                                       4,875        3,857
    0.409%    due  04/25/2036                                        601        594
    0.459%    due  07/25/2036                                      29,370        28,679
    0.649%    due  04/25/2031                                       8,945        8,771
    1.079%    due  11/25/2035                                      19,865        19,783
    Sutherland      Commercial      Mortgage     Loans
    3.192%    due  05/25/2037                                        638        635
    Taurus    UK  DAC
    1.166%    due  06/22/2029                                       5,500        6,925
                                      GBP
    Terwin    Mortgage     Trust
    1.529%    due  03/25/2035                                       2,943        2,659
                                      USD
    Trinidad     Mortgage     Securities      PLC
    0.846%    due  01/24/2059                                      14,578        18,793
                                      GBP
    Trinity    Square    PLC
    1.196%    due  07/15/2051                                        403        522
    Truman    Capital    Mortgage     Loan   Trust
    0.409%    due  03/25/2036                                       1,900        1,877
                                      USD
    Twin   Bridges    PLC
    0.840%    due  09/12/2044                                      12,308        15,871
                                      GBP
    WaMu   Mortgage     Pass-Through       Certificates       Trust
    0.869%    due  01/25/2045                                        97        95
                                      USD
    Warwick    Finance    Residential      Mortgages     Number    Three   PLC
    0.000%    due  12/21/2049                                         1      1,824
                                      GBP
    0.982%    due  12/21/2049                                      40,254        51,927
    1.682%    due  12/21/2049                                       4,921        6,336
    2.182%    due  12/21/2049                                       2,460        3,164
    2.682%    due  12/21/2049                                       1,406        1,800
    3.182%    due  12/21/2049                                       1,406        1,778
    Washington      Mutual    Mortgage     Pass-Through       Certificates       WMALT
    Trust   (d)
    1.732%    due  10/25/2046                                      14,493        11,518
                                      USD
    5.500%    due  11/25/2035                                        90        91
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    Wells   Fargo   Commercial      Mortgage     Trust
    1.288%    due  01/15/2035                                       2,800        2,736
                                      USD
    Wells   Fargo   Home   Equity    Asset-Backed       Securities      Trust
    0.359%    due  03/25/2037                                       1,614        1,503
    0.419%    due  07/25/2036                                       7,091        7,039
    Wells   Fargo   Home   Equity    Trust   Mortgage     Pass-Through
    Certificates
    0.449%    due  04/25/2034                                       5,232        5,051
    Wells   Fargo   Mortgage-Backed        Securities      Trust
    2.772%    due  10/25/2036      (d)                                  294        275
    WFRBS   Commercial      Mortgage     Trust
    0.416%    due  03/15/2047      (f)                                 8,800         132
    モーゲージバック証券合計                                                  4,216,917
    (取得原価 4,274,824千米ドル)
    アセットバック証券 5.4%
    AASET   Trust
    3.967%    due  05/16/2042                                        210        192
    Aircraft     Certificate      Owner   Trust
    7.001%    due  09/20/2022                                        104        103
                                 86/146

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ALESCO    Preferred     Funding    XI  Ltd.
    2.378%    due  12/23/2036                                       5,000        3,700
    American     Homes   4 Rent   Trust
    6.231%    due  10/17/2036                                       1,150        1,297
    BSPRT   Issuer    Ltd.
    1.198%    due  03/15/2028                                      10,667        10,616
    2.698%    due  03/15/2028                                       8,960        8,581
    3.598%    due  03/15/2028                                       4,050        3,803
    Cairn   CLO  III  BV
    0.650%    due  10/20/2028                                       7,912        9,164
                                      EUR
    Cairn   CLO  VI  BV
    0.790%    due  07/25/2029                                       5,354        6,226
    Capitalsource       Real   Estate    Loan   Trust
    2.238%    due  01/20/2037                                       1,084        1,074
                                      USD
    2.498%    due  01/20/2037                                      13,400        12,895
    2.598%    due  01/20/2037                                       4,800        4,569
    2.698%    due  01/20/2037                                       2,700        2,572
    Castlelake      Aircraft     Securitization        Trust
    4.125%    due  06/15/2043                                       2,907        2,759
    Catamaran     CLO  Ltd.
    1.095%    due  01/27/2028                                       5,720        5,658
    Cavendish     Square    Funding    PLC
    0.072%    due  02/11/2055                                        58        67
                                      EUR
    0.372%    due  02/11/2055                                       1,500        1,727
    Crown   Point   CLO  5 Ltd.
    1.158%    due  07/17/2028                                       5,604        5,535
                                      USD
    Denali    Capital    CLO  X LLC
    1.265%    due  10/26/2027                                       9,336        9,297
    FAB  CBO  BV
    0.560%    due  08/20/2080      (d)                                  253        221
                                      EUR
    FAB  UK  Ltd.
    0.881%    due  12/06/2045                                        587        757
                                      GBP
    Gateway    Casinos    & Entertainment       Ltd.
    5.000%    due  03/12/2038                                       8,885        6,443
                                      CAD
    GLS  Auto   Receivables      Issuer    Trust
    2.580%    due  07/17/2023                                       7,902        7,984
                                      USD
    Goodgreen
    3.930%    due  10/15/2053                                       7,402        7,903
    Halcyon    Loan   Advisors     Funding    Ltd.
    1.316%    due  10/22/2025                                        632        631
    Harley    Marine    Financing     LLC
    5.682%    due  05/15/2043                                       5,440        4,528
    Humboldt     Americas     LLC
    0.000%    due  07/31/2022                                    62,570,000          15,299
                                      COP
    7.078%    due  11/30/2021                                    23,414,122          28,558
                                      CLP
    JMP  Credit    Advisors     CLO  IIIR   Ltd.
    1.068%    due  01/17/2028                                      24,387        24,228
                                      USD
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    Jubilee    CLO  BV
    0.334%    due  07/12/2028                                       2,080        2,404
                                      EUR
    LP  Credit    Card   Asset-Backed       Securities      Master    Trust
    1.740%    due  08/20/2024                                       5,794        5,944
                                      USD
    Mackay    Shields    Euro   CLO-2   DAC
    1.550%    due  08/15/2033                                       8,150        9,566
                                      EUR
    Marlette     Funding    Trust
    3.710%    due  12/15/2028                                        282        283
                                      USD
    METAL   LLC
    4.581%    due  10/15/2042                                      12,209        9,395
    MMcapS    Funding    XVII   Ltd.
    0.596%    due  12/01/2035                                        562        532
    Monarch    Grove   CLO
    1.095%    due  01/25/2028                                      16,028        15,862
    National     Collegiate      Student    Loan   Trust
    0.552%    due  10/25/2033                                      10,694        10,312
    Navient    Private    Education     Loan   Trust
    2.298%    due  12/15/2045                                       5,186        5,293
                                 87/146

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    Navient    Private    Education     Refi   Loan   Trust
    1.048%    due  11/15/2068                                       1,950        1,933
    3.130%    due  02/15/2068                                       1,920        1,974
    Nelnet    Student    Loan   Trust
    0.749%    due  03/25/2030                                       4,557        4,526
    0.949%    due  09/25/2065                                       4,033        4,002
    OCP  CLO  Ltd.
    1.035%    due  10/26/2027                                      14,723        14,617
    1.068%    due  04/17/2027                                       3,435        3,433
    Octagon    Investment      Partners     XXIII   Ltd.
    1.087%    due  07/15/2027                                      21,697        21,546
    Palmer    Square    European     Loan   DAC
    1.150%    due  01/15/2030                                      13,400        15,615
                                      EUR
    Penta   CLO  2 BV
    0.790%    due  08/04/2028                                      12,183        14,197
    Renoir    CDO  BV
    1.391%    due  10/07/2095                                       3,090        3,606
    5.184%    due  10/07/2095                                       2,600        3,045
    Rockford     Tower   Europe    CLO  DAC
    1.030%    due  12/20/2031                                      12,800        14,862
    Sapphire     Aviation     Finance
    4.250%    due  03/15/2040                                      25,182        23,258
                                      USD
    Saranac    CLO  III  Ltd.
    1.825%    due  06/22/2030                                      26,979        26,811
    SCF  RC  Funding    II  LLC
    4.100%    due  06/25/2047                                       3,199        3,229
    SMB  Private    Education     Loan   Trust
    0.449%    due  09/15/2054                                      15,841        15,812
    2.840%    due  06/15/2037                                       4,960        5,210
    SoFi   Consumer     Loan   Program    LLC
    2.770%    due  05/25/2026                                        261        262
    SoFi   Professional       Loan   Program    LLC
    2.650%    due  09/25/2040                                       1,902        1,954
    Sorrento     Park   CLO  DAC
    0.469%    due  11/16/2027                                       7,137        8,288
                                      EUR
    Springleaf      Funding    Trust
    2.680%    due  07/15/2030                                      17,043        17,072
                                      USD
    St  Paul's    CLO  VI  DAC
    0.850%    due  08/20/2030                                       3,600        4,198
                                      EUR
    Starwood     Waypoint     Homes   Trust
    1.098%    due  01/17/2035                                      10,688        10,708
                                      USD
    1.318%    due  01/17/2035                                       1,400        1,397
    1.548%    due  01/17/2035                                       4,727        4,722
    2.098%    due  01/17/2035                                       8,600        8,608
    Taberna    Preferred     Funding    I Ltd.
    2.370%    due  07/05/2035                                       3,542        3,046
    2.807%    due  07/05/2035                                       1,429        1,229
    Telos   CLO  Ltd.
    1.168%    due  04/17/2028                                      17,491        17,321
    1.488%    due  01/17/2027                                       4,046        4,039
    Thunderbolt      Aircraft     Lease   Ltd.
    4.212%    due  05/17/2032                                        555        527
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    TICP   CLO  III-2   Ltd.
    1.058%    due  04/20/2028                                      32,250        31,957
                                      USD
    Tikehau    CLO  BV
    0.600%    due  08/04/2028                                       1,483        1,718
                                      EUR
    Tralee    CLO  V Ltd.
    1.328%    due  10/20/2028                                       5,250        5,199
                                      USD
    Tropic    CDO  V Ltd.
    0.557%    due  07/15/2036                                      11,704        10,592
    TruPS   Financials      Note   Securitization        Ltd.
    1.390%    due  03/30/2039                                      22,002        20,242
    1.797%    due  09/20/2039                                       5,002        4,702
    Vendome    Funding    CLO  DAC
    1.860%    due  07/20/2031                                      16,522        19,361
                                      EUR
                                 88/146

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    Venture    XVII   CLO  Ltd.
    1.117%    due  04/15/2027                                      33,864        33,530
                                      USD
    Z Capital    Credit    Partners     CLO  Ltd.
    1.180%    due  07/16/2027                                      23,838        23,676
    アセットバック証券合計                                                   658,002
    (取得原価 675,114千米ドル)
    ソブリン発行体 6.9%
    Abu  Dhabi   Government      International       Bond
    3.125%    due  10/11/2027                                       2,700        3,007
    3.875%    due  04/16/2050                                      12,400        14,757
    Argentina     Bocon
    29.722%    due  10/04/2022                                      1,070          7
                                      ARS
    Argentina     Government      International       Bond
    0.125%    due  07/09/2030                                      62,915        23,043
                                      USD
    0.125%    due  07/09/2035                                      23,533        7,766
    0.125%    due  01/09/2038                                      25,740        9,620
    0.125%    due  07/09/2041                                      34,941        11,926
    0.125%    due  07/09/2046                                       1,035         340
    1.000%    due  07/09/2029                                       4,943        2,039
    Argentina     Treasury     Bills
    32.921%    due  04/03/2022                                     853,764         5,088
                                      ARS
    Argentina     Treasury     Bond   BONCER    (h)
    1.000%    due  08/05/2021                                      95,075         743
    2.500%    due  07/22/2021                                      29,700         734
    Argentine     Bonos   del  Tesoro
    15.500%    due  10/17/2026                                      49,200         124
    Australia     Government      Bond
    1.750%    due  06/21/2051                                      38,100        26,474
                                      AUD
    Autonomous      City   of  Buenos    Aires   Argentina
    33.891%    due  02/22/2028                                      76,810         464
                                      ARS
    34.122%    due  03/29/2024                                     208,213         1,273
    36.420%    due  01/23/2022                                     106,460          684
    Autonomous      Community     of  Catalonia
    4.900%    due  09/15/2021                                       1,350        1,638
                                      EUR
    6.350%    due  11/30/2041                                        700       1,406
    China   Development      Bank
    2.890%    due  06/22/2025                                      240,200        35,034
                                      CNY
    3.300%    due  02/01/2024                                      34,400        5,128
    3.430%    due  01/14/2027                                      41,400        6,121
    3.680%    due  02/26/2026                                      174,500        26,277
    3.740%    due  09/10/2025                                      228,400        34,509
    4.150%    due  10/26/2025                                      170,400        26,234
    Corp.   Andina    de  Fomento
    3.950%    due  10/15/2021                                        788        38
                                      MXN
    Egypt   Government      International       Bond
    4.750%    due  04/11/2025                                       2,130        2,447
                                      EUR
    Guatemala     Government      Bond
    5.375%    due  04/24/2032                                       1,000        1,183
                                      USD
    6.125%    due  06/01/2050                                       1,600        1,983
    Indonesia     Government      International       Bond
    4.200%    due  10/15/2050                                       6,200        7,170
    Israel    Government      International       Bond
    3.800%    due  05/13/2060                                      17,000        19,569
    4.500%    due  04/03/2120                                       3,800        4,982
                                             額面         時価
                                           (千通貨)         (千米ドル)
    Kuwait    International       Government      Bond
    3.500%    due  03/20/2027                                       5,300        6,003
                                      USD
    Mexico    Government      International       Bond
    4.750%    due  04/27/2032                                       5,000        5,732
    5.000%    due  04/27/2051                                       5,000        5,725
    Paraguay     Government      International       Bond
    4.950%    due  04/28/2031                                       2,052        2,401
    Peru   Government      International       Bond
    5.350%    due  08/12/2040                                      16,810        4,551
                                      PEN
    5.400%    due  08/12/2034                                      10,774        3,141
    5.940%    due  02/12/2029                                      56,722        18,705
                                 89/146

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    6.150%    due  08/12/2032                                      98,515        31,429
    6.350%    due  08/12/2028                                      50,656        17,131
    6.950%    due  08/12/2031                                      28,967        9,898
    8.200%    due  08/12/2026                                      83,704        31,158
    Provincia     de  Buenos    Aires
    34.027%    due  05/31/2022                                     169,088          968
                                      ARS
    34.850%    due  04/12/2025                                     399,853         1,888
    Qatar   Government      International       Bond
    4.400%    due  04/16/2050                                       9,100       11,615
                                      USD
    5.103%    due  04/23/2048                                       2,400        3,316
    Russia    Government      International       Bond
    0.000%    due  04/24/2024                                     5,057,901         62,696
                                      RUB
    7.150%    due  11/12/2025                                     4,002,466         54,253
    7.950%    due  10/07/2026                                     1,564,954         22,086
    Saudi   Government      International       Bond
    3.250%    due  10/26/2026                                       6,200        6,768
                                      USD
    3.625%    due  03/04/2028                                       1,800        2,000
    4.000%    due  04/17/2025                                      55,000        61,112
    4.500%    due  10/26/2046                                       1,300        1,545
    4.625%    due  10/04/2047                                       2,100        2,545
    5.000%    due  04/17/2049                                       7,300        9,343
    Serbia    Government      International       Bond
    3.125%    due  05/15/2027                                       4,434        5,628
                                      EUR
    South   Africa    Government      International       Bond
    4.850%    due  09/30/2029                                       8,200        8,155
                                      USD
    5.750%    due  09/30/2049                                       5,200        4,704
    Turkey    Government      International       Bond
    4.250%    due  03/13/2025                                      34,200        31,290
    4.625%    due  03/31/2025                                      21,500        24,675
                                      EUR
    5.250%    due  03/13/2030                                      29,000        25,339
                                      USD
    5.600%    due  11/14/2024                                      24,900        23,983
    5.625%    due  03/30/2021                                       4,600        4,622
    5.750%    due  03/22/2024                                       2,000        1,950
    6.350%    due  08/10/2024                                       5,869        5,802
    7.625%    due  04/26/2029                                      43,400        43,851
    Turkiye    Ihracat    Kredi   Bankasi    A/S
    8.250%    due  01/24/2024                                       3,000        3,050
    Ukraine    Government      International       Bond
    7.750%    due  09/01/2023                                       4,390        4,579
    Venezuela     Government      International       Bond   (d)
    6.000%    due  12/09/2020                                       3,367         325
    7.000%    due  03/31/2038                                       1,883         182
    7.650%    due  04/21/2025                                       5,349         516
    7.750%    due  04/13/2022                                       1,200         116
    8.250%    due  10/13/2024                                       5,991         578
    9.000%    due  05/07/2023                                       3,161         305
    9.250%    due  09/15/2027                                       4,274         412
    9.250%    due  05/07/2028                                       6,512         628
    11.750%    due  10/21/2026                                       680        66
    11.950%    due  08/05/2031                                      6,000         579
    ソブリン発行体合計                                                   849,152
    (取得原価 936,792千米ドル)
                                                      時価
                                            証券数        (千米ドル)
    普通株式 0.1%
    Cairo   Mezz   PLC  (g)                                    847,444          103
    Clear   Channel    Outdoor    Holdings,     Inc.   (g)                       5,292,182          4,731
    Eurobank     Ergasias     Services     and  Holdings     S.A.   (g)                   10,169,333          3,401
    iHeartMedia,       Inc.   Class   A (g)                              294,195         2,418
    iHeartMedia,       Inc.   Class   B (g)                               3,948         29
    Mcdermott     International       Ltd.   (g)                             246,680          419
    National     Bank   of  Greece    S.A.   (g)                             102,570          108
    Neiman    Marcus    Group   Ltd.   LLC                               151,112        12,571
    Westmoreland       Mining    Holdings     LLC                              8,912         67
    普通株式合計                                                    23,847
    (取得原価 48,283千米ドル)
    商業不動産証券 0.1%
                                 90/146

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    Uniti   Group,    Inc.   (g)                                  109,504          966
    VICI   Properties,      Inc.   (g)                                760,482        17,453
    商業不動産証券合計                                                    18,419
    (取得原価 6,268千米ドル)
    ワラント 0.2%
    iHeart    Media,    Inc.
    12/31/2049                                          1,916,029         14,175
    Sequa   Corp.
    12/31/2049                                            42,000          0
    Stearns    Holdings     LLC
    11/05/2039                                           111,865           0
    Windstream      Services     LLC
    03/24/2021                                           218,781         3,995
    ワラント合計
                                                        18,170
    (取得原価 41,207千米ドル)
    優先証券 0.2%
    Nationwide      Building     Society
    10.250%                                            74,050        16,074
    Sequa   Corp.
    12.000%                                            1,074         974
    Stichting     AK  Rabobank     Certificaten
    6.500%    (c)                                        28,040        4,061
                                                        21,109
    優先証券合計
    (取得原価 20,444千米ドル)
                                             額面
                                           (千通貨)
    短期金融商品 0.8%
    買戻契約 0.1%
                                                         8,900
    短期ノート 0.0%
    Pan  American     Energy    LLC
    33.604%    due  02/26/2021      (i)                                         440
                                      ARS
                                                67,691
    定期預金 0.4%
    Australia     and  New  Zealand    Banking    Group   Ltd.
    (0.020%)     due  11/02/2020                                      2,783        1,955
                                      AUD
    0.010%    due  11/02/2020                                       4,668        4,668
                                      USD
    Bank   of  Nova   Scotia
    0.010%    due  11/02/2020                                        99        74
                                      CAD
    0.010%    due  11/02/2020                                        295        295
                                      USD
    BNP  Paribas    Bank
    (0.700%)     due  11/02/2020                           EUR            665        775
    (0.020%)     due  11/02/2020                           AUD            91        64
                                             額面         時価
                                           (千通貨)          (千米ドル)
    0.010%    due  11/02/2020                            USD           4,895        4,895
    3.400%    due  11/02/2020                            ZAR           6,593         406
    Brown   Brothers     Harriman     & Co.
    (1.420%)     due  11/02/2020                           CHF             3        3
    (0.700%)     due  11/02/2020                           EUR            10        11
    (0.650%)     due  11/02/2020                           DKK             2        0
    (0.270%)     due  11/02/2020                           JPY            578         6
    (0.260%)     due  11/02/2020                           SEK             1        0
    (0.100%)     due  11/02/2020                           NOK             2        0
    (0.020%)     due  11/02/2020                           AUD            16        11
    0.010%    due  11/02/2020                            CAD             4        3
    0.010%    due  11/02/2020                            GBP            30        39
    0.010%    due  11/02/2020                            USD             2        2
    3.400%    due  11/02/2020                            ZAR            691        43
    Citibank     N.A.
    (0.700%)     due  11/02/2020                           EUR             6        7
    0.010%    due  11/02/2020                            USD           2,549        2,549
    Credit    Suisse    AG
    (1.420%)     due  11/02/2020                           CHF             8        9
    DBS  Bank   Ltd.
    0.010%    due  11/02/2020                            USD           6,803        6,803
    HSBC   Bank   PLC
    (0.700%)     due  11/02/2020                           EUR            321        374
                                 91/146


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
    0.010%    due  11/02/2020                            USD           5,102        5,102
    MUFG   Bank   Ltd.
    (0.270%)     due  11/02/2020                           JPY          829,044         7,930
    National     Australia     Bank   Ltd.
    (0.020%)     due  11/02/2020                           AUD            60        42
    Royal   Bank   of  Canada
    0.010%    due  11/02/2020                            CAD            74        55
    Sumitomo     Mitsui    Banking    Corp.
    (0.700%)     due  11/02/2020                           EUR            373        434
    (0.270%)     due  11/02/2020                           JPY            516         5
    0.010%    due  11/02/2020                            USD            284        284
    Sumitomo     Mitsui    Trust   Bank   Ltd.
    (0.700%)     due  11/02/2020                           EUR            621        724
    (0.270%)     due  11/02/2020                           JPY          139,376         1,333
    0.010%    due  11/02/2020                            GBP           3,474        4,492
    0.010%    due  11/02/2020                            USD           1,658        1,658
                                                        45,051
    アルゼンチン短期国債 0.3%
    (140.624%)      due  12/04/2020      (h)(i)                             1,556,976         11,788
                                      ARS
    0.767%    due  04/17/2021      (h)(i)                                 99,134         737
    29.978%    due  11/30/2020      (i)                                944,272         6,002
    31.106%    due  12/30/2020      (j)                               4,114,008         25,812
    34.392%    due  01/29/2021      (i)                                392,546         2,340
                                                        46,679
                                                        101,070
    短期金融商品合計
    (取得原価 103,586千米ドル)
    有価証券投資合計(a) 131.6%                                                  16,111,689
    (取得原価 16,329,835千米ドル)
    金融デリバティブ商品 0.1%                                                    13,909
    (取得原価またはプレミアム(純額) (28,133)千米ドル)
                                                      (3,878,516)
    その他の資産および負債(純額) (31.7%)
                                                      12,247,082
    純資産 100.0%
    投資有価証券明細表に対する注記(単位:千米ドル*):

    *額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。

    (a)2020年10月31日現在の純資産に対する地域別投資割合は、米国90.5%、英国12.3%、その他28.7%です。
    (b)偶発転換社債です。
    (c)永久債の償還日は、コール日を記載しています。
    (d)当該証券は、デフォルト状態にあります。
    (e)ペイメント・イン・カインド債券です。当該債券は、利息支払いに現金ではなく現物債を充当できる債券です。
    (f)インタレスト・オンリー証券(IO証券)です。不動産担保証券のキャッシュフローを金利部分と元本部分に分離
    し、金利部分のキャッシュフローを証券化した商品をIO証券と言います。
    (g)発行時決済証券です。
    (h)当該証券の額面金額は、インフレ調整後のものです。
    (i)利率は満期までの利回りです。
    (j)利率は満期までの利回り(加重平均)です。
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    2【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2022年2月28日現在

     Ⅰ 資産総額                                              5,745,530,372円
     Ⅱ 負債総額                                                5,585,768円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              5,739,944,604円
     Ⅳ 発行済数量                                              5,848,464,206口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  0.9814円
    (参考)

    DIAMマネーマザーファンド
                                                   2022年2月28日現在
     Ⅰ 資産総額                                              1,192,806,243円
     Ⅱ 負債総額                                                    0円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              1,192,806,243円
     Ⅳ 発行済数量                                              1,184,299,773口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.0072円
                                 93/146














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    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第1【委託会社等の概況】
    1【委託会社等の概況】
      (1)資本金の額(          2022年2月28日        現在)
            資本金の額        20億円
                     ※
            発行する株式総数              100,000株
                         (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
            発行済株式総数     40,000株
                         (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
            ※種類株式の発行が可能
            直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

      (2)会社の機構(          2022年2月28日        現在)

       ① 会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
         の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
         された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
         取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ② 投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
      びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2022年2月28日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                      純資産総額(単位:円)

             基本的性格               本数
                                 26          1,457,224,919,605
          追加型公社債投資信託
                                816          14,809,317,410,845
           追加型株式投資信託
                                 28            57,065,906,952
          単位型公社債投資信託
                                224           1,299,846,341,843
           単位型株式投資信託
                               1,094            17,623,454,579,245
               合計
    3【委託会社等の経理状況】

    1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
      省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
    2.委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
    3.委託会社は、第36期事業年度(自2020年4月1日至2021年3月31日)の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間(自2021年4月1日至2021年9月30日)の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
                                 97/146






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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                第35期                 第36期
                            (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  -
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                  (単位:千円)
                               第35期                 第36期
                           (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
           (負債の部)
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
                                 99/146





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    (2)【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                              第35期                  第36期
                          (自 2019年4月1日                  (自 2020年4月1日
                            至 2020年3月31日)                   至 2021年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
                                100/146




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                                                   (単位:千円)
                              第35期                  第36期
                          (自 2019年4月1日                  (自 2020年4月1日
                            至 2020年3月31日)                   至 2021年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   -
       為替差益                        -                7,314
       金銭の信託運用益                        -              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     -
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    -
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     -
       システム解約料                      31,680                    -
       早期割増退職金                        -                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      -
                特別利益計                   1,169,758                      -
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
                                101/146







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    (3)【株主資本等変動計算書】
     第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           -
      額(純額)
     当期変動額合計
                -     -     -     -    -     -   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
                                102/146








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     第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                103/146









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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式
                                 :移動平均法による原価法
      方法
                       (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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    (未適用の会計基準等)
    1.収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会
      計基準委員会)
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
      業会計基準委員会)
    (1)概要
      国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
      企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    (2)適用予定日
      当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    (3)当該会計基準等の適用による影響
      当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2.時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
      会計基準委員会)
    ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
      業会計基準委員会)
    (1)概要
      国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」)を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
      企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    (2)適用予定日
      当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    (3)当該会計基準等の適用による影響
      当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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    注記事項
    (貸借対照表関係)
    ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                       (千円)
                                第35期                 第36期
                            (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    (損益計算書関係)

    ※1.固定資産除却損の内訳
                                                       (千円)
                                第35期                 第36期
                            (自   2019年4月      1日        (自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日)                至  2021年3月31日)
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    (株主資本等変動計算書関係)

      第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数(株)         増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490             -           -         24,490

         普通株式
                       15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000             -           -         40,000
          合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額(千円)       当額(円)
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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      第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -        24,490

         普通株式
                       15,510              -           -        15,510

        A種種類株式
                       40,000              -           -        40,000

          合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額(千円)       当額(円)
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引)を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    2.金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
       照)。
       第35期(2020        年3月31日現在)
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               32,932,013            32,932,013                -
       (1)現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                -
       (2)金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                -
       (3)未収委託者報酬
       (4)未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               -
       (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             -
                               77,644,787            77,644,787                -
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               -
       (1)未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               -
              負債計
       第36期(2021年3月31日現在)

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               36,734,502            36,734,502                -
       (1)現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                -
       (2)金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                -
       (3)未収委託者報酬
       (4)未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               -
       (5)投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             -
                               85,026,130            85,026,130                -
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               -
       (1)未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               -
              負債計
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資 産
        (1)現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        (2)金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        (5)有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負 債

        (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      (千円)
                                   第35期               第36期
                 区分
                              (2020年3月31日現在)               (2021年3月31日現在)
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期(2020年3月31日現在)
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           32,932,013             -         -         -
       (1)現金・預金
                           28,548,165             -         -         -
       (2)金銭の信託
                           11,487,393             -         -         -
       (3)未収委託者報酬
                           4,674,225             -         -         -
       (4)未収運用受託報酬
       (5)有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          -
          その他有価証券(投資信託)
       第36期(2021年3月31日現在)

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)        (千円)         (千円)
                           36,734,502             -        -          -
       (1)現金・預金
                           25,670,526             -        -          -
       (2)金銭の信託
                           16,804,456             -        -          -
       (3)未収委託者報酬
                           5,814,654             -        -          -
       (4)未収運用受託報酬
       (5)投資有価証券
                               -       1,990          -          -
          その他有価証券(投資信託)
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券関係)
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式(第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期(2020年3月31日現在)
                                                       (千円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                -             -             -
       ①株式
                                -             -             -
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期(2021年3月31日現在)

                                                       (千円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                -             -             -
       ①株式
                                -             -             -
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                            1,298,377             1,169,758                 -
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                                996             -             3
       投資信託
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       (千円)
                                     第35期              第36期
                                 (自   2019年4月      1日     (自   2020年4月      1日
                                 至   2020年3月31日)            至   2021年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   -           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       (千円)
                                     第35期              第36期
                                (2020年3月31日現在)              (2021年3月31日現在)
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       (千円)
                                     第35期              第36期
                                 (自   2019年4月      1日     (自   2020年4月      1日
                                 至   2020年3月31日)            至   2021年3月31日)
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    (注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                (2020年3月31日現在)              (2021年3月31日現在)
       割引率                                   0.09%              0.09%
       予想昇給率                              1.00%~4.42%              1.00%~3.76%
    3.確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     (千円)                  (千円)
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
        未払事業税
                                10,778                  10,711
        未払事業所税
                                420,513                  547,974
        賞与引当金
                                78,439                  92,748
        未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    -
        受取負担金
                                331,395                 1,410,516
        運用受託報酬
                                14,116                  18,079
        資産除去債務
        減価償却超過額(一括償却資産)                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
        退職給付引当金
                                53,321                  48,362
        時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
        ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   -                  -
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   -                  -
         その他有価証券評価差額金
                                   -                  -
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
    会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
    社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
      「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
     13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      (1)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      (3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      (4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      (1)貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       (2020年3月31日現在)               (2021年3月31日現在)
       流動資産                        -千円               -千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        -千円               -千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      (2)損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       (自   2019年4月      1日      (自   2020年4月      1日
                        至    2020年3月31日)             至    2021年3月31日)
       営業収益                        -千円               -千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      (注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (資産除去債務関係)
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    (セグメント情報等)

    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

      第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)         及び  第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    (関連当事者情報)
    1.関連当事者との取引
    (1)親会社及び法人主要株主等
    第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
    該当はありません。
    第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)

    該当はありません。
    (2)子会社及び関連会社等

    第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
    該当はありません。
    第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)

    該当はありません。
    (3)兄弟会社等

    第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    (注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
     (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    (1株当たり情報)

                               第35期                  第36期
                           (自   2019年4月      1日         (自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日)                至  2021年3月31日)
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           (自   2019年4月      1日         (自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日)                至  2021年3月31日)
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        -                  -
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     (うち普通株式)                              (24,490株)                  (24,490株)

     (うちA種種類株式)                              (15,510株)                  (15,510株)

    (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (1)中間貸借対照表
                                                  (単位:百万円)
                                          第37期中間会計期間末
                                         (2021年9月30日現在)
                 (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                                                28,648
       金銭の信託                                                25,866
       未収委託者報酬                                                18,882
       未収運用受託報酬                                                 2,911
       未収投資助言報酬                                                  319
       未収収益                                                  15
       前払費用                                                  996
       その他                                                 2,470
                             流動資産計                          80,112
      固定資産

       有形固定資産                                                  977
        建物                                 ※1                792
        器具備品                                 ※1                184
       無形固定資産                                                 4,193
        ソフトウエア                                                3,475
        ソフトウエア仮勘定                                                 714
        電話加入権                                                  3
       投資その他の資産                                                10,724
        投資有価証券                                                 261
        関係会社株式                                                5,299
        長期差入保証金                                                1,273
        繰延税金資産                                                3,311
        その他                                                 578
                             固定資産計                          15,895
                  資産合計                                     96,007
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  (単位:百万円)
                                          第37期中間会計期間末
                                         (2021年9月30日現在)
                 (負債の部)
     流動負債
       預り金                                                 1,845
       未払金                                                 7,922
        未払収益分配金                                                  0
        未払償還金                                                  9
        未払手数料                                                7,759
        その他未払金                                                 153
       未払費用                                                 7,337
       未払法人税等                                                 3,423
       未払消費税等                                                 1,234
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  836
       役員賞与引当金                                                   33
                             流動負債計                          22,653
     固定負債
       退職給付引当金                                                 2,391
       時効後支払損引当金                                                  147
                             固定負債計                          2,538
                  負債合計                                     25,192
                (純資産の部)
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                49,261
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               49,138
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              17,458
                             株主資本計                          70,814
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      70,814
                負債・純資産合計                                       96,007
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (2)中間損益計算書
                                                  (単位:百万円)
                                       第37期中間会計期間
                                  (自   2021年4月1日       至  2021年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                  54,995
       運用受託報酬                                   7,193
       投資助言報酬                                    569
       その他営業収益                                     6
                        営業収益計                               62,765
      営業費用
       支払手数料                                  22,800
       広告宣伝費                                    126
       公告費                                     0
       調査費                                  17,656
        調査費                                  4,722
        委託調査費                                 12,934
       委託計算費                                    281
       営業雑経費                                    437
        通信費                                   17
        印刷費                                   315
        協会費                                   33
        諸会費                                   17
        支払販売手数料                                   52
                        営業費用計                               41,301
      一般管理費
       給料                                   4,865
        役員報酬                                   82
        給料・手当                                  4,565
        賞与                                   217
       交際費                                     1
       寄付金                                     4
       旅費交通費                                    13
       租税公課                                    292
       不動産賃借料                                    892
       退職給付費用                                    248
       固定資産減価償却費                             ※1       670
       福利厚生費                                    16
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    836
       役員賞与引当金繰入額                                    33
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   1,971
       事務用消耗品費                                    26
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    99
                       一般管理費計                                 9,973
      営業利益                                                 11,490
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                                                  (単位:百万円)
                                       第37期中間会計期間
                                  (自   2021年4月1日       至  2021年9月30日)
      営業外収益
       受取利息                                     7
       受取配当金                                    548
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    10
       為替差益                                    26
       金銭の信託運用益                                    288
       雑収入                                     2
                       営業外収益計                                  884
      経常利益                                                 12,374
     特別損失
      固定資産除却損                                     5
      ゴルフ会員権売却損                                     3
      オフィス再編費用                                     5
                        特別損失計                                 13
      税引前中間純利益                                                 12,360
      法人税、住民税及び事業税                                                  3,254
      法人税等調整額                                                   364
      法人税等合計                                                  3,619
      中間純利益                                                  8,741
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    (3)中間株主資本等変動計算書
     第37期中間会計期間(自             2021年4月1日       至  2021年9月30日)
                                              (単位:百万円)
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       19,996
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                          △ 11,280
      中間純利益
                                                  8,741
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                                                 △ 2,538
               -     -      -      -     -      -
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       17,458
                株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               51,800       73,353       △0     △0     73,353
     当中間期変動額
      剰余金の配当        △ 11,280      △ 11,280                △ 11,280
      中間純利益
                8,741       8,741                 8,741
      株主資本以
      外の項目の
                        -     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
              △ 2,538      △ 2,538                △ 2,538
                             △0     △0
     合計
     当中間期末残高
               49,261       70,814       △0     △0     70,814
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    重要な会計方針
                       (1)子会社株式及び関連会社株式
     1.有価証券の評価基準及び評
                                :移動平均法による原価法
       価方法
                       (2)その他有価証券
                        時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                        (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定)
                        時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       (1)有形固定資産

     3.固定資産の減価償却の方法
                        定率法を採用しております。
                         ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                        は 、定額法を採用しております。
                        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8~18年
                                …
                         器具備品           2~20年
                       (2)無形固定資産
                        定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5.引当金の計上基準
                        ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                        上しております。
                       (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                        るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                        計上しております。
                       (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                        時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                        に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                        を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                        配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                        ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                        ます。
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                       (1)委託者報酬
     6.重要な収益及び費用の計上
       基準                 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
                        て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
                        り収益として認識しております。
                       (2)運用受託報酬
                        運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       (3)投資助言報酬
                        投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       (4)成功報酬
                        成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                        対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                        する権利が確定した時点で収益として認識しております。
     7.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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    会計上の見積りの変更
                           第37期中間会計期間

                     (自   2021年4月1日        至  2021年9月30日)
    当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
    た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
    用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
    原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
    見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
    益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
    (会計方針の変更)

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
      「収益認識基準に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                2020年3月31日。以下「収益認識会計基
    準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
    た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
    す。当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

      「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
    いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
    基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
    定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
    の変更による影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
    を行うことといたしました。
    注記事項

    (中間貸借対照表関係)
                                      第37期中間会計期間末

               項目
                                      (2021年9月30日現在)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     520百万円
                              器具備品          …    1,004百万円
    (中間損益計算書関係)

                                       第37期中間会計期間

               項目
                                 (自   2021年4月1日        至  2021年9月30日)
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     156百万円
                              無形固定資産          …     514百万円
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    (中間株主資本等変動計算書関係)
      第37期中間会計期間(自              2021年4月1日        至  2021年9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数(株)           増加株式数(株)           減少株式数(株)           株式数(株)
                      24,490              -           -         24,490

        普通株式
                      15,510              -           -         15,510

       A種種類株式
                      40,000              -           -         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    (1)配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       (百万円)         (円)
                 普通株式

      2021年6月16日
                          11,280       282,000
                                        2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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    (金融商品関係)
    第37期中間会計期間末(2021年9月30日現在)
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           (百万円)             (百万円)           (百万円)
                                 25,866             25,866            -
     (1)金銭の信託
     (2)投資有価証券
                                    1             1         -
        その他有価証券
                                 25,868             25,868            -
            資産計
    (注)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価(百万円)
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              -       5,844          -       5,844
      金銭の信託
                              -         -         -         -

      投資有価証券
                              -         -         -         -

       その他有価証券
                              -       5,844          -       5,844

             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日。以

    下、「時価算定適用指針」という)第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
    ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
    万円となります。
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
     等)で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日)第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                           (百万円)
     投資有価証券(その他有価証券)
                                                         259
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        5,299
      非上場株式
    (有価証券関係)

                          第37期中間会計期間末

                          (2021年9月30日現在)
     1.子会社株式

       関係会社株式(中間貸借対照表計上額                    5,299   百万円)で市場価格のあるものはありません。
     2.その他有価証券
                      中間貸借対照表               取得原価             差額
            区 分
                      計上額(百万円)               (百万円)            (百万円)
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
      投資信託
      小計                          -            -            -
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
      投資信託
      小計                          1            2           △0
      合計                          1            2           △0
      (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                       259  百万円)については、市場価格がないことから、上
       表に含めておりません。
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    (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
    会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
    社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                      1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
     13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2021年4月1日から2021年9月30日まで
       (2)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       (3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       (5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       (1)貸借対照表項目
       流動資産                     -百万円
       固定資産                  80,759百万円
       資産合計                  80,759百万円
       流動負債                     -百万円
       固定負債                   5,228百万円
       負債合計                   5,228百万円
       純資産                  75,530百万円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
          百万円が含まれております。
       (2)損益計算書項目

       営業収益                     -百万円
       営業利益                  △4,214百万円
       経常利益                  △4,214百万円
       税引前中間純利益                  △4,214百万円
       中間純利益                  △3,507百万円
       1株当たり中間純利益                 △87,690円34銭
       (注)営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
          まれております。
    (資産除去債務関係)

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    (収益認識関係)
    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第37期中間会計期間
                                (自   2021年4月1日        至  2021年9月30日)
       委託者報酬                                            54,819百万円
       運用受託報酬                                             7,193百万円
       投資助言報酬                                              569百万円
       成功報酬(注)                                              175百万円
       その他営業収益                                               6百万円
       合計                                            62,765百万円
    (注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りであります。
    (セグメント情報等)

    第37期中間会計期間(自              2021年4月1日        至  2021年9月30日)
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
    (3)主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    (1株当たり情報)

                           第37期中間会計期間
                      (自   2021年4月1日        至  2021年9月30日)
     1株当たり純資産額                                   1,770,364円46銭

     1株当たり中間純利益金額                                    218,536円02銭

    (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第37期中間会計期間
                                  (自   2021年4月1日        至  2021年9月30日)
      中間純利益金額                                    8,741百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                -
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          8,741百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      (うち普通株式)                                     (24,490株)
      (うちA種種類株式)                                     (15,510株)
    (注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    4【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        ( 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ) 。
     (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第2【その他の関係法人の概況】
    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円(2021年3月末日現在)
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      (2)販売会社

          販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                             資本金の額

               名称                              事業の内容
                           (単位:百万円)
                                      日本において銀行業務を営んでおり
                                36,839
      株式会社十六銀行
                                      ます。
                                      日本において銀行業務および信託業
                                247,369
      みずほ信託銀行株式会社
                                      務を営んでいます。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
                                125,167
      みずほ証券株式会社
                                      金融商品取引業を営んでおります。
      (注)資本金の額は2021年3月末日現在
      (3)  投資顧問会社

      名称           ピムコジャパンリミテッド

                  1,341万米ドル(2021年12月末日現在)
      資本金の額
                  金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融
      事業の内容
                  商品取引業を営んでいます。
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    2【関係業務の概要】
       「受託会社」は以下の業務を行います。
      (1)委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
      (2)投資信託財産の計算
      (3)その他上記業務に付随する一切の業務
       「販売会社」は以下の業務を行います。

      (1)募集・販売の取り扱い
      (2)受益者に対する一部解約事務
      (3)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
      (4)受益者に対する収益分配金の再投資
      (5)受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
      (6)受益者に対する運用報告書の交付
      (7)所得税および地方税の源泉徴収
      (8)その他上記業務に付随する一切の業務
       「投資顧問会社」は以下の業務を行います。

        投資一任契約に基づく運用指図
    3【資本関係】

          該当事項はありません。
          ※持株比率5%以上を記載します。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    第3【参考情報】
        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
           提出年月日                    提出書類
         2021年5月25日             有価証券報告書
         2021年11月25日             半期報告書
         2022年1月7日             有価証券届出書
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                2021年5月26日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本 正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川 敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
    31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
    (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の監査報告書
                                                2022年4月1日

    アセットマネジメントOne株式会社

     取 締 役 会  御 中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         長  谷  川   敬
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

    「ファンドの経理状況」に掲げられている新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月
    号の2021年2月26日から2022年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

    に準拠して、新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の2022年2月25日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
    アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸

    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適

    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ

    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

     アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以  上
    (注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               2021年11月25日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取 締 役 会           御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本 正彦 印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川 敬 印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
    31日までの第37期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
                                145/146


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    (注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                146/146













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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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