DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第15期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月26日-令和4年2月25日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月25日 提出
【計算期間】 第15期 (自 2021年2月26日 至 2022年2月25日 )
【ファンド名】 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DIAM DC バランス50インデックスファンド
DIAM DC バランス70インデックスファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として安定的な
運用を行います。
②各ファンドの信託金の限度額は1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
2/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
○商品分類表
DIAM DC バランス30インデックスファンド
DIAM DC バランス50インデックスファンド
DIAM DC バランス70インデックスファンド
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
追加型投信
信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による
内外
投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信お
資産複合 よびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成
インデックス型
果をめざす旨の記載があるものをいいます。
4/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
○属性区分表
DIAM DC バランス30インデックスファンド
DIAM DC バランス50インデックスファンド
DIAM DC バランス70インデックスファンド
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回 日経225
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド ( )
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア TOPIX
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
ファンド・オ
その他 その他
ブ・ファンズ
その他資産 アフリカ
( ) (MSCIコクサ
(投資信託証券
イ・インデック
(資産複合(株 中近東
ス、NOMURA
式、債券)資産 (中東)
-BPI総合、
配分固定型))
FTSE世界国債イン
エマージング デックス)
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
5/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
○属性区分定義
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主
その他資産
として複数の資産(株式、債券)を実質的な投資対象とし、組入比率につい
(投資信託証券
ては固定的とする旨の記載があるものをいいます。
(資産複合
(注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投資
(株式、債券)
対象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券)資産
資産配分固定型))
配分固定型))に分類されます。
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
年1回
をいいます。
グローバル
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含
(日本を含む)
む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
ファミリー ファンド ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいい
ます。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわない
為替ヘッジなし 旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
をいいます。
その他 日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上
記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2006年12月27日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
6/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
ます。
当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
す。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
再投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもので
す。
7/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
●「ファミリーファンド方式」とは●
各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」
とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンド
(各ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンドの受益証券に投資して、その
実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称: アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円( 2022年2月28日 現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
( 2022年2月28日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
ループ
8/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0%
号
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として、安定的
な運用を行います。
<投資対象>
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファ
ンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券および
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
<投資態度>
(1)主として国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券、国内債券パッ
シブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受
益証券および外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通して、国内
株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行います。
(2)①「DIAM DC バランス30インデックスファンド」
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投資割
合の上限が40%以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が35%以下の範囲内において配
分した基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動
する投資成果をめざして運用を行います。
②「DIAM DC バランス50インデックスファンド」
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投資割
合の上限が60%以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が45%以下の範囲内において配
分した基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動
する投資成果をめざして運用を行います。
③「DIAM DC バランス70インデックスファンド」
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投資割
合の上限が80%以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が50%以下の範囲内において配
分した基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動
する投資成果をめざして運用を行います。
9/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、国内株式については東証株価指数(TO
※ ※
PIX)(配当込み) 、国内債券についてはNOMURA-BPI総合 、外国株式について
※
はMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) 、外国債
※
券 については FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし) 、短期金
融資産についてはコール・ローンのオーバーナイト物レートを、各ファンドにおける基本アロ
ケーションに基づいて合成したものです。
※ ① 東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかかる標章また
は商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」とい
う。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPI
X)に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)にかかる標章また
は商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
② JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株
価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の停止または東証株価指数(TOPI
X)にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③ JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかか
る標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TOPI
X)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④ JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完
全性を保証するものではありません。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数
値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤ 本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありません。
⑥ JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスを
する義務を負いません。
⑦ JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値を
算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
⑧ 以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかな
る損害に対しても責任を有しません。
10/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※ NOMURA-BPI総合 の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。
なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではな
く、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
※ 本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連会社、情報提供者そ
の他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者(以下、総称して「MSCI関
係者」といいます。)によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。
MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社
のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパ
フォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わ
ず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会
社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本
ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を
負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決
定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算
について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファ
ンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管
理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情
報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、
正確性および/または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、
明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしく
は団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそ
れに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うも
のではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る
一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、
特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含む。)については、そ
の可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
せん。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる
者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を
保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサー
ビスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、い
かなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張する
ことはできません。
※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックス
です。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売
11/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的と
しており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデー
タの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰
属します。
(3)各資産につき、基本アロケーションにおける各資産毎の比率から一定の範囲内で配分比率の変
動を抑えます。なお、運用環境見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響をお
よぼす可能性が高いと判断した場合には、基本アロケーションの若干の見直しを行う場合があ
ります。
(4)実質組入れ外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
■対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項
ファンドは合成インデックスに連動させるため、以下の対応を行います。
基本アロケーションにおける各資産の比率から一定の範囲内で配分比率の変動を抑えます。
なお、投資対象とする各マザーファンドにおける対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に
反映するための手法に関する事項については、下記2投資方針 (2)投資対象 (参考)当ファン
ドが投資対象とするマザーファンドの概要をご参照ください。
(2)【投資対象】
1.投資の対象とする資産(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます、以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
2.有価証券の指図範囲(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として次に掲げる(1)から(4)までの アセットマネジメントOne株式会
社 を委託会社とし、 みずほ信託銀行株式会社 を受託会社として締結された親投資信託の受益証券
ならびに(5)以降の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(2) 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(3) 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(4) 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(5)株券または新株引受権証書
12/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(6)国債証券
(7)地方債証券
(8)特別の法律により法人の発行する債券
(9)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(10)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。)
(11)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
(12)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。)
(13)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(14)コマーシャル・ペーパー
(15)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
(16)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(5)~(15)までの証券または証書の性質
を有するもの
(17)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、振替投資信託受益権を含みます。)
(18)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
(19)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(20)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
(21)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(22)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(23)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
(24)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(25)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
(26)外国の者に対する権利で(25)の有価証券の性質を有するもの
なお、(5)の証券または証書、(16)ならびに(21)の証券または証書のうち(5)の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、(6)から(10)までの証券および(16)ならびに(21)の証
券または証書のうち(6)から(10)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(17)
の証券および(18)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
3.金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1)預金
13/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社
が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記3.の(1)から(4)までの金融商品によ
り運用することの指図ができます。(約款第17条第3項)
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採
用予定の)銘柄 を主要投資対象とします。
投資態度 1.主として わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されてい
る(または採用予定の)銘柄 に投資し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2. 最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリス
ク管理を行います。
3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割
合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
14/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄
等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用するこ
とがあります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
4. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
15/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用を
行います。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」に連動する投
資成果をめざして運用を行います。
2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
①債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
②金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
①、②が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン、償還再投資
16/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
7. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
8. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、
配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に
変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
てはヘッジを実施する可能性があります。
17/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・インデッ
クス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外し
て投資銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄
入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コー
ポレートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
18/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則とし
て信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
6. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除く
日本、円ベース、為替ヘッジなし)」に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
ヘッジを実施する可能性があります。
19/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
小となるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
20/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
6. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
21/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
22/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2022年2月28日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則毎年2月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分
配を行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子、配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額
が少額の場合は分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
を行います。
②収益の分配方式
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1)信託財産に属する配当等収益(利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
いいます。以下同じ。)と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産
に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経
費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監
査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することが
できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
23/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
る金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
お、 次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等
収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザー
ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
収益分配金は、原則として自動的に再投資される性格を有します。
委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に
販売会社に交付します。販売会社は、別に定める契約に基づき、決算日において振替機関等の振
替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部
解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に対し、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる
受益権の売付けを行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録され
ます。
(5)【投資制限】
①「DIAM DC バランス30インデックスファンド」
(1)株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。
(2)外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の35%以下とします。
②「DIAM DC バランス50インデックスファンド」
(1)株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。
(2)外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%以下とします。
③「DIAM DC バランス70インデックスファンド」
(1)株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の80%以下とします。
(2)外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
①②③共通
(3)投資信託証券への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
各マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
24/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)新株引受権証券等への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の15%以下とします。
(5)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
(6)投資する株式等の範囲(約款第20条)
(a)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限
りではありません。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予
約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委
託会社が投資することを指図することができるものとします。
(7)同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限(約款第21条)
(a)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5
を超えることとなる投資の指図をしません。
(b)上記(a)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受
益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券
および当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(8)同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款第22条)
(a)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法
第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図
をしません。
(b)上記(a)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益
証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに
転換社債型新株予約権付社債の定めがあるものの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
(9) 信用取引の指図範囲(約款第23条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
25/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(b)上記(a)の信用取引の指図は、次の1)~6)に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行うことができるものとし、かつ次の1)~6)に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ま す。
1)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2)株式分割により取得する株券
3)有償増資により取得する株券
4)売出しにより取得する株券
5)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権((5)に定めるものを
除きます。)の行使により取得可能な株券
(10)先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
(a)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるも
のをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取
引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
1)先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンド
の信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資
産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合
計額の範囲内とします。
2)先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入
ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファン
ド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有
価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託財産が限月
までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および
組入抵当証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入
外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償
還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信
託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金の割合を乗
じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有
価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象3.金融商品の指図範囲
(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額とマザーファンドが限月までに受け取る組入有
価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象3.金融商品の指図範囲
(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財
26/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
び に上記(2)投資対象3.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額
の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
3)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内
とします。
(b)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプショ
ン取引を行うことの指図をすることができます。
(c)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
ける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取
引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
1)先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
に上記(2)投資対象3.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用しているもの
をいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財
産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産
に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッ
ジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内としま
す。
2)先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象
3.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額(「金融商品運用額
等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた
額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権
信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに
受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3)コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オ
プション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
(11)スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第25条)
(a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることが
できます。
(b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
27/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(c)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と
マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
と みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超
えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の
一部の解約を指図するものとします。
(d)上記(c)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ
ンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(e)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価
するものとします。
(f)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第26条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取
引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
(c)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額と
マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財
産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象
金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象金利商
品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引
の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するも
のとします。
(d)上記(c)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ
ンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託
財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マ
ザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財
産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。
(e)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額と
マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財
28/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、純資
産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えることとなった場
合 には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図す
るものとします。
(f)上記(e)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ
ンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(g)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
(h)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(13) デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第26条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(14)有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の1)~2)の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価総額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(b)上記(a)1)~2)で定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うもの
とします。
(15)公社債の空売りの指図範囲(約款第28条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決
済については、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは
買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b)上記(a)の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
(c)信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(16)公社債の借入れ(約款第29条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
(b)上記(a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
29/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(c)信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る 借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d)上記(a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(17) 特別な場合の外貨建資産への投資制限(約款第31条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
(18)外国為替予約の指図(約款第32条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
(b)上記(a)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産に
かかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる
為替の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(c)上記(b)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンド
の信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の
うち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(d)上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
(19)資金の借入れ(約款第39条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、
当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総
額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還
金の合計額を限度とします。
(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(20)同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律 第9条)
30/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者
指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会におい
て決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
議 決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式につい
ての議決権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を
超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社
に指図してはなりません。
3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
各ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
(1)株式投資リスク
各ファンドでは実質的に株式に投資します。株式には一般的に次に掲げるリスクがあります。
1)価格変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、一般に大きく変動します。株式市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価格変
動により、各ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
2)信用リスク
投資する株式の発行者の経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。
各ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状
況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、
基準価額が下がる要因となります。
(2)債券投資リスク
各ファンドでは実質的に債券に投資します。債券では、一般に次に掲げるリスクがあります。
1)金利リスク
金利の上昇( 債券 の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上昇
した場合には、債券の価格は下落し、各ファンドの基準価額が下がる要因となります。
2)信用リスク
投資する債券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
各ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状
況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、
基準価額が下がる要因となります。
(3)為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
31/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
各ファンドでは実質的に外貨建資産を保有します。外貨建資産に投資する場合には、一般に為替
リスクがあります。
為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一
般に外国為替相場が対円で下落(円高)になった場合には、各ファンドの基準価額が下がる要因
となります。したがいまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該
通貨の為替相場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価
し、ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また、外貨建資産
への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被
る可能性もあります。各ファンドでは、為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則と
しており、円と投資対象国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に影響します。
(4)資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下
落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
各ファンドで行われる各資産(国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産)
の資産配分比率は、基本アロケーションの比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
この資産配分が各ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が
大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベン
チマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、各ファンドの基準価額が下がる要因
となる可能性があります。
(5)カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしく
は取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準価額は予想
外に下落する要因となる場合があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
32/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<その他の留意点>
○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
○各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
る可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○各ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて合成インデックスに概ね連動する投資成果を
めざして運用を行いますが、各マザーファンドが各対象インデックス採用全銘柄を組入れないこ
と、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコスト
や信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と合成インデックスが乖離する場合があ
ります。
○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファン
ドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○各ファンドにつき、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認めら
れる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託
を終了(繰上償還)する場合があります。
○ 各ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
33/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
○注意事項
イ.当ファンドは、実質的に株式や債券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスク
もあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
は購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
※リスク管理体制は 2022年2月28日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
34/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
35/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
36/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
各ファンドの信託報酬およびその配分は、日々の純資産総額に対して以下の通りとします。
信託報酬の配分(税抜)(年率)
ファンド名
信託報酬
委託会社 販売会社 受託会社
税込(税抜)
DIAM DC バランス30
インデックスファンド
0.090% 0.120% 0.030%
年率0.264%( 税抜 0.24%)
DIAM DC バランス50
インデックスファンド
0.105% 0.135% 0.030%
年率0.297%( 税抜 0.27%)
DIAM DC バランス70
インデックスファンド
0.120% 0.150% 0.030%
年率0.330%( 税抜 0.30%)
購入後の情報提供、
信託財産の運用、目 運用財産の保管・管
交付運用報告書等各
論見書等各種書類の 理、委託会社からの
主な役務 種書類の送付、口座
作成、基準価額の算 運用指図の実行等の
内でのファンドの管
出等の対価 対価
理等の対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、 毎年8月25日(休業日の場合は翌営業
日) および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財
産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
ありません。
2.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替
金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
37/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
② 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファン
ドの基準価額に反映)され、毎年8月25日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末また
は信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支
払 われます。
③ 有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等
に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④ マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる
手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額な
らびに外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになりま
す。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用
なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
38/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、 2022年2月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
39/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
40/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 5,216,730,833 97.02
内 日本 5,216,730,833 97.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 160,123,516 2.98
純資産総額 5,376,854,349 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 9,636,634,895 97.01
内 日本 9,636,634,895 97.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 296,648,289 2.99
純資産総額 9,933,283,184 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 6,815,729,758 97.05
内 日本 6,815,729,758 97.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 207,467,766 2.95
純資産総額 7,023,197,524 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 374,673,987,260 97.98
内 日本 374,673,987,260 97.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,711,212,557 2.02
純資産総額 382,385,199,817 100.00
その他資産の投資状況
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 4,916,600,000 1.29
内 日本 4,916,600,000 1.29
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
41/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 592,552,662,644 95.45
内 アメリカ 416,438,059,651 67.08
内 イギリス 26,209,536,059 4.22
内 カナダ 22,824,416,003 3.68
内 スイス 20,315,774,721 3.27
内 フランス 19,070,019,535 3.07
内 ドイツ 15,333,303,512 2.47
内 オーストラリア 12,182,685,390 1.96
内 オランダ 11,260,201,019 1.81
内 アイルランド 10,855,903,101 1.75
内 スウェーデン 5,895,817,786 0.95
内 デンマーク 4,579,080,595 0.74
内 スペイン 4,321,687,789 0.70
内 香港 3,976,716,246 0.64
内 イタリア 3,386,812,412 0.55
内 ジャージィー 2,420,457,282 0.39
内 フィンランド 2,142,851,519 0.35
内 シンガポール 1,867,175,232 0.30
内 ベルギー 1,510,263,148 0.24
内 バミューダ 1,321,108,573 0.21
内 ノルウェー 1,302,764,636 0.21
内 イスラエル 1,300,165,465 0.21
内 ケイマン諸島 1,127,656,340 0.18
内 オランダ領キュラソー 622,474,239 0.10
内 ルクセンブルグ 552,963,103 0.09
内 ニュージーランド 498,693,686 0.08
内 オーストリア 417,334,880 0.07
内 ポルトガル 277,706,180 0.04
内 リベリア 206,073,940 0.03
内 パナマ 186,032,287 0.03
内 マン島 148,928,315 0.02
投資信託受益証券 1,071,208,054 0.17
内 オーストラリア 811,612,708 0.13
内 シンガポール 259,595,346 0.04
投資証券 12,944,248,713 2.09
内 アメリカ 12,006,840,783 1.93
内 イギリス 391,392,871 0.06
内 フランス 288,034,517 0.05
内 香港 187,551,250 0.03
内 カナダ 70,429,292 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 14,208,110,420 2.29
純資産総額 620,776,229,831 100.00
その他資産の投資状況
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 12,708,486,958 2.05
42/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 アメリカ 9,514,849,200 1.53
内 ドイツ 1,829,198,063 0.29
内 イギリス 576,003,725 0.09
内 カナダ 485,685,060 0.08
内 オーストラリア 302,750,910 0.05
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 529,770,837,950 85.44
内 日本 529,770,837,950 85.44
地方債証券 31,681,279,604 5.11
内 日本 31,681,279,604 5.11
特殊債券 29,055,661,428 4.69
内 日本 29,055,661,428 4.69
社債券 28,067,736,930 4.53
内 日本 27,264,610,930 4.40
内 フランス 803,126,000 0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,485,142,171 0.24
純資産総額 620,060,658,083 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 139,652,694,834 98.83
内 アメリカ 67,198,348,454 47.55
内 フランス 13,693,882,959 9.69
内 イタリア 12,004,462,544 8.50
内 ドイツ 10,072,505,261 7.13
内 イギリス 7,998,110,885 5.66
内 スペイン 7,965,757,901 5.64
内 ベルギー 3,081,858,443 2.18
内 カナダ 2,827,275,169 2.00
内 オランダ 2,542,574,769 1.80
内 オーストラリア 2,194,100,912 1.55
内 オーストリア 1,931,468,159 1.37
内 中国 1,282,020,621 0.91
内 アイルランド 1,095,466,998 0.78
内 メキシコ 1,027,811,341 0.73
内 フィンランド 808,011,117 0.57
内 マレーシア 761,661,118 0.54
内 ポーランド 628,278,180 0.44
内 シンガポール 627,656,726 0.44
内 デンマーク 605,144,180 0.43
内 イスラエル 582,644,054 0.41
43/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 スウェーデン 383,237,762 0.27
内 ノルウェー 340,417,281 0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,658,837,767 1.17
純資産総額 141,311,532,601 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
2022年2月28日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.2866 1.2900 -
1 ド・マザーファンド 信託受 2,184,343,047 52.41
日本 益証券 2,810,594,198 2,817,802,530 -
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 3.1087 3.1265 -
2 信託受 340,892,143 19.82
ファンド
益証券
日本 1,059,765,494 1,065,799,285 -
外国債券パッシブ・ファン 親投資
2.0097 2.0052 -
3 ド・マザーファンド 信託受 398,655,077 14.87
日本 益証券 801,216,973 799,383,160 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
5.5048 5.6351 -
4 ド・マザーファンド 信託受 94,718,081 9.93
日本 益証券
521,413,564 533,745,858 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年2月28日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.02
合計 97.02
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
2022年2月28日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 3.1087 3.1265 -
1 信託受 1,110,173,800 34.94
ファンド
益証券
日本 3,451,308,306 3,470,958,385 -
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.2866 1.2900 -
2 ド・マザーファンド 信託受 2,323,139,978 30.17
日本 益証券 2,989,184,209 2,996,850,571 -
44/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・ファン 親投資
2.0097 2.0052 -
3 ド・マザーファンド 信託受 833,078,883 16.82
日本 益証券 1,674,321,939 1,670,489,776 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
5.5048 5.6351 -
4 ド・マザーファンド 信託受 265,893,447 15.08
日本 益証券 1,463,716,836 1,498,336,163 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年2月28日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.01
合計 97.01
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
2022年2月28日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 3.1087 3.1265 -
1 信託受 1,117,065,799 49.73
ファンド
益証券
日本 3,472,734,155 3,492,506,220 -
外国債券パッシブ・ファン 親投資
2.0098 2.0052 -
2 ド・マザーファンド 信託受 705,554,372 20.14
日本 益証券 1,418,023,177 1,414,777,626 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
5.5048 5.6351 -
3 ド・マザーファンド 信託受 249,398,623 20.01
日本 益証券 1,372,914,479 1,405,386,180 -
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.2866 1.2900 -
4 ド・マザーファンド 信託受 389,968,785 7.16
日本 益証券 501,772,835 503,059,732 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年2月28日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.05
合計 97.05
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年2月28日現在
45/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 2,272.85 2,138.50 -
1 輸送用機 7,360,200 4.12
日本 16,728,689,870 15,739,787,700 -
器
ソニーグループ 株式 12,683.72 11,810.00 -
2 909,900 2.81
日本 電気機器 11,540,922,384 10,745,919,000 -
キーエンス 株式 58,956.23 53,780.00 -
3 131,600 1.85
日本 電気機器 7,758,640,331 7,077,448,000 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 741.61 712.80 -
4 ル・グループ 8,982,900 1.67
日本 銀行業 6,661,863,670 6,403,011,120 -
リクルートホールディング
株式 5,690.95 4,819.00 -
ス
5 1,070,500 1.35
サービス
日本 6,092,169,455 5,158,739,500 -
業
東京エレクトロン 株式 55,500.72 55,770.00 -
6 92,200 1.34
日本 電気機器 5,117,167,176 5,141,994,000 -
日本電信電話 株式 3,342.60 3,293.00 -
7 情報・通 1,490,800 1.28
日本 4,983,162,560 4,909,204,400 -
信業
任天堂 株式 58,436.53 58,020.00 -
8 その他製 82,000 1.24
日本 4,791,796,122 4,757,640,000 -
品
ソフトバンクグループ 株式 5,366.22 5,125.00 -
9 情報・通 854,500 1.15
日本 4,585,437,226 4,379,312,500 -
信業
信越化学工業 株式 18,987.59 17,670.00 -
10 244,400 1.13
日本 化学 4,640,567,334 4,318,548,000 -
HOYA 株式 15,526.27 14,855.00 -
11 283,500 1.10
日本 精密機器 4,401,697,601 4,211,392,500 -
三菱商事 株式 3,964.68 3,871.00 -
12 1,071,900 1.09
日本 卸売業 4,249,741,149 4,149,324,900 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 4,339.93 4,121.00 -
13 ループ 991,400 1.07
日本 銀行業 4,302,611,903 4,085,559,400 -
本田技研工業 株式 3,428.68 3,525.00 -
14 輸送用機 1,143,400 1.05
日本 3,920,362,616 4,030,485,000 -
器
武田薬品工業 株式 3,452.34 3,501.00 -
15 1,141,500 1.05
日本 医薬品 3,940,852,660 3,996,391,500 -
日立製作所 株式 5,910.73 5,650.00 -
16 698,600 1.03
日本 電気機器 4,129,242,279 3,947,090,000 -
ダイキン工業 株式 22,392.63 21,205.00 -
17 185,200 1.03
日本 機械 4,147,115,145 3,927,166,000 -
KDDI 株式 3,747.82 3,756.00 -
18 情報・通 1,039,000 1.02
日本 3,893,993,436 3,902,484,000 -
信業
伊藤忠商事 株式 3,737.07 3,743.00 -
19 1,000,500 0.98
日本 卸売業 3,738,945,299 3,744,871,500 -
46/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本電産 株式
10,018.85 9,883.00 -
20 376,500 0.97
日本 電気機器 3,772,098,400 3,720,949,500 -
オリエンタルランド 株式 21,081.40 21,130.00 -
21 サービス 164,100 0.91
日本 3,459,458,180 3,467,433,000 -
業
村田製作所 株式 8,254.88 7,787.00 -
22 426,600 0.87
日本 電気機器 3,521,535,496 3,321,934,200 -
第一三共 株式 2,368.55 2,793.50 -
23 1,141,300 0.83
日本 医薬品 2,703,226,300 3,188,221,550 -
三井物産 株式 2,973.23 2,865.50 -
24 1,110,700 0.83
日本 卸売業 3,302,374,901 3,182,710,850 -
ソフトバンク 株式 1,442.23 1,450.50 -
25 情報・通 2,158,600 0.82
日本 3,113,199,584 3,131,049,300 -
信業
セブン&アイ・ホールディ
株式 5,781.21 5,591.00 -
ングス
26 559,700 0.82
日本 小売業 3,235,747,977 3,129,282,700 -
東京海上ホールディングス 株式 7,088.84 6,574.00 -
27 471,800 0.81
日本 保険業 3,344,516,332 3,101,613,200 -
SMC 株式 64,133.99 68,050.00 -
28 42,500 0.76
日本 機械 2,725,694,666 2,892,125,000 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,621.29 1,525.00 -
29 ループ 1,831,900 0.73
日本 銀行業 2,970,055,061 2,793,647,500 -
ファナック 株式 22,371.69 21,155.00 -
30 127,500 0.71
日本 電気機器 2,852,390,604 2,697,262,500 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年2月28日現在
種類 投資比率(%)
株式 97.98
合計 97.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年2月28日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
電気機器 17.29
国内
輸送用機器 8.33
情報・通信業 7.90
化学 6.49
サービス業 5.61
卸売業
5.60
銀行業 5.32
機械 5.13
医薬品 4.94
小売業 4.29
食料品 3.37
陸運業 3.02
精密機器 2.59
47/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他製品
2.35
建設業 2.27
保険業 2.14
不動産業 1.93
電気・ガス業 1.15
その他金融業 1.12
鉄鋼 0.85
非鉄金属 0.81
証券、商品先物取引業
0.77
ガラス・土石製品 0.76
ゴム製品 0.66
海運業 0.63
金属製品 0.59
繊維製品 0.45
石油・石炭製品 0.44
空運業 0.42
鉱業
0.28
パルプ・紙 0.21
倉庫・運輸関連業 0.18
水産・農林業 0.09
合計 97.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年2月28日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
APPLE INC
株式 19,514.08 19,048.41 -
コン
1 1,610,699 4.94
ピュー
アメリカ 31,431,315,584 30,681,267,018 -
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 34,087.24 34,354.17 -
2 695,786 3.85
ソフト
アメリカ 23,717,431,328 23,903,150,875 -
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 358,590.93 355,405.22 -
インター
3 44,406 2.54
ネット販
アメリカ 15,923,589,148 15,782,124,354 -
売・通信
販売
ALPHABET INC-CL A
株式 313,200.58 310,735.90 -
インタラ
クティ
4 29,314 1.47
ブ・メ
アメリカ 9,181,161,978 9,108,912,304 -
ディアお
よびサー
ビス
48/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALPHABET INC-CL C
株式 312,678.29 310,874.56 -
インタラ
クティ
5 28,094 1.41
ブ・メ
アメリカ 8,784,384,160 8,733,710,015 -
ディアお
よびサー
ビス
TESLA INC
株式 101,194.06 93,580.47 -
6 81,966 1.24
アメリカ 自動車 8,294,472,977 7,670,417,500 -
NVIDIA CORP
株式 28,040.51 27,913.41 -
半導体・
7 243,372 1.09
アメリカ 半導体製 6,824,277,068 6,793,343,270 -
造装置
META PLATFORMS INC
株式 25,155.23 24,320.96 -
インタラ
クティ
8 232,143 0.91
ブ・メ
アメリカ 5,839,611,718 5,645,941,545 -
ディアお
よびサー
ビス
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 54,816.91 54,972.91 -
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
9 92,002 0.81
アメリカ ダー/ヘ 5,043,266,273 5,057,617,895 -
ルスケ
ア・サー
ビス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 17,620.21 17,097.93 -
10 291,379 0.80
アメリカ 銀行
5,134,161,937 4,981,978,765 -
JOHNSON & JOHNSON
株式 19,135.07 19,181.29 -
11 256,927 0.79
アメリカ 医薬品 4,916,318,699 4,928,193,865 -
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式
36,315.05 36,888.18 -
B
12 129,271 0.77
各種金融
アメリカ 4,694,483,345 4,768,572,175 -
サービス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 18,111.30 18,284.63 -
13 236,930 0.70
アメリカ 家庭用品 4,291,111,967 4,332,177,859 -
VISA INC
株式 26,038.03 25,336.64 -
14 164,441 0.67
情報技術
アメリカ 4,281,720,842 4,166,383,815 -
サービス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 14,646.07 14,795.90 -
15 274,536 0.65
スイス 食品 4,020,875,669 4,062,009,947 -
BANK OF AMERICA CORP
株式 5,479.38 5,202.06 -
16 738,433 0.62
アメリカ 銀行 4,046,155,749 3,841,373,510 -
HOME DEPOT INC
株式 40,622.75 36,588.90 -
17 102,830 0.61
専門小売
アメリカ 4,177,238,205 3,762,437,358 -
り
49/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EXXON MOBIL CORP
株式 9,126.13 8,994.41 -
石油・ガ
18 412,707 0.60
アメリカ ス・消耗
3,766,421,448 3,712,056,793 -
燃料
MASTERCARD INC
株式 43,234.18 42,648.34 -
19 85,846 0.59
情報技術
アメリカ 3,711,482,103 3,661,190,211 -
サービス
ASML HOLDING NV
株式 72,391.59 76,194.19 -
半導体・
20 40,314 0.49
オランダ 半導体製 2,918,394,881 3,071,692,736 -
造装置
CHEVRON CORP
株式 15,792.21 16,220.90 -
石油・ガ
21 188,645 0.49
アメリカ ス・消耗 2,979,123,058 3,059,993,378 -
燃料
THE WALT DISNEY CO
株式 17,430.71 17,278.19 -
22 176,779 0.49
アメリカ 娯楽 3,081,384,808 3,054,421,415 -
PFIZER INC
株式 5,754.38 5,514.04 -
23 546,072 0.49
アメリカ 医薬品 3,142,311,256 3,011,066,127 -
ABBVIE INC
株式 16,523.64 17,279.34 -
バイオテ
24 172,156 0.48
アメリカ クノロ 2,844,645,489 2,974,743,262 -
ジー
ROCHE HOLDING AG-
株式 42,727.09 43,626.08 -
25 68,016 0.48
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 2,906,125,889 2,967,271,729 -
COCA-COLA CO/THE
株式 7,011.57 7,262.31 -
26 400,562 0.47
アメリカ 飲料 2,808,570,104 2,909,008,422 -
BROADCOM INC
株式 66,854.91 67,944.55 -
半導体・
27 39,894 0.44
アメリカ 半導体製 2,667,110,138 2,710,580,097 -
造装置
CISCO SYSTEMS INC
株式 6,144.94 6,475.42 -
28 410,704 0.43
アメリカ 通信機器 2,523,755,134 2,659,481,717 -
PEPSICO INC
株式 19,262.18 19,456.30 -
29 134,924 0.42
アメリカ 飲料 2,598,931,048 2,625,123,035 -
COSTCO WHOLESALE CORP
株式 58,533.00 59,795.96 -
食品・生
30 42,990 0.41
アメリカ 活必需品
2,516,334,013 2,570,628,728 -
小売り
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年2月28日現在
種類 投資比率(%)
株式 95.45
投資信託受益証券 0.17
投資証券 2.09
合計 97.71
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
50/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資株式の業種別投資比率
2022年2月28日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
ソフトウェア 7.26
外国
銀行 6.31
コンピュータ・周辺機器 5.21
半導体・半導体製造装置 4.90
医薬品 4.74
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.09
石油・ガス・消耗燃料 3.94
情報技術サービス 3.79
資本市場 3.19
保険 3.05
インターネット販売・通信販売 2.93
ヘルスケア機器・用品 2.47
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.13
化学 2.01
自動車 1.96
ホテル・レストラン・レジャー 1.79
電力 1.68
飲料 1.67
バイオテクノロジー 1.66
専門小売り 1.59
機械 1.59
金属・鉱業 1.59
食品 1.58
航空宇宙・防衛 1.48
ライフサイエンス・ツール/サービス
1.44
食品・生活必需品小売り 1.44
繊維・アパレル・贅沢品 1.40
各種電気通信サービス 1.26
娯楽 1.21
家庭用品 1.15
陸運・鉄道 1.07
各種金融サービス 1.02
コングロマリット
1.01
メディア 0.95
総合公益事業 0.85
電気設備 0.80
専門サービス 0.75
タバコ 0.71
通信機器 0.69
航空貨物・物流サービス 0.59
パーソナル用品
0.56
電子装置・機器・部品 0.56
建設関連製品 0.55
消費者金融 0.53
複合小売り 0.45
商業サービス・用品 0.41
不動産管理・開発 0.40
51/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
商社・流通業
0.33
家庭用耐久財 0.31
無線通信サービス 0.28
容器・包装 0.28
建設資材 0.24
自動車部品 0.22
建設・土木 0.21
エネルギー設備・サービス 0.21
ガス
0.14
運送インフラ 0.13
ヘルスケア・テクノロジー 0.12
紙製品・林産品 0.11
水道 0.11
販売 0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
海運業 0.09
旅客航空輸送業
0.06
レジャー用品 0.04
各種消費者サービス 0.01
合計 95.45
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年2月28日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
329回 利付国庫債券
国債証 101.16 101.12 0.8
1 (10年) 8,150,000,000 1.33
券
日本 8,244,540,000 8,241,443,000 2023/6/20
350回 利付国庫債券
国債証 100.21 100.42 0.1
(10年)
2 7,110,000,000 1.15
券
日本 7,125,605,200 7,140,004,200 2028/3/20
137回 利付国庫債券
国債証 100.24 100.24 0.1
3 (5年) 6,910,000,000 1.12
券
日本 6,927,125,500 6,926,653,100 2023/9/20
147回 利付国庫債券
国債証 99.96 100.06 0.005
4 (5年) 6,800,000,000 1.10
券
日本 6,797,760,000 6,804,080,000 2026/3/20
339回 利付国庫債券
国債証 101.35 101.35 0.4
5 (10年) 6,510,000,000 1.06
券
日本 6,598,080,300 6,598,210,500 2025/6/20
343回 利付国庫債券
国債証 100.35 100.45 0.1
6 (10年) 6,550,000,000 1.06
券
日本 6,573,356,000 6,579,606,000 2026/6/20
341回 利付国庫債券
国債証 101.09 101.18 0.3
7 (10年) 6,420,000,000 1.05
券
日本 6,490,606,600 6,495,756,000 2025/12/20
335回 利付国庫債券
国債証 101.33 101.34 0.5
8 (10年) 6,400,000,000 1.05
券
日本 6,485,409,000 6,485,888,000 2024/9/20
52/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
334回 利付国庫債券
国債証 101.46 101.45 0.6
9 (10年) 6,340,000,000 1.04
券
日本 6,432,780,400 6,432,056,800 2024/6/20
338回 利付国庫債券
国債証 101.26 101.26 0.4
10 (10年) 6,030,000,000 0.98
券
日本
6,106,400,100 6,106,400,100 2025/3/20
148回 利付国庫債券
国債証 99.94 100.04 0.005
11 (5年) 6,100,000,000 0.98
券
日本 6,096,370,000 6,102,623,000 2026/6/20
342回 利付国庫債券
国債証 100.34 100.42 0.1
12 (10年) 5,980,000,000 0.97
券
日本 6,000,626,600 6,005,415,000 2026/3/20
340回 利付国庫債券
国債証 101.42 101.45 0.4
13 (10年) 5,910,000,000 0.97
券
日本 5,994,266,700 5,996,167,800 2025/9/20
344回 利付国庫債券
国債証 100.34 100.45 0.1
14 (10年) 5,790,000,000 0.94
券
日本 5,809,917,600 5,816,344,500 2026/9/20
333回 利付国庫債券
国債証 101.31 101.30 0.6
15 (10年) 5,630,000,000 0.92
券
日本 5,704,026,400 5,703,358,900 2024/3/20
359回 利付国庫債券
国債証 99.68 100.00 0.1
16 (10年) 5,660,000,000 0.91
券
日本 5,642,358,000 5,660,000,000 2030/6/20
352回 利付国庫債券
国債証 100.16 100.39 0.1
17 (10年) 5,540,000,000 0.90
券
日本 5,549,031,600 5,561,716,800 2028/9/20
144回 利付国庫債券
国債証 100.35 100.38 0.1
18 (5年) 5,400,000,000 0.87
券
日本 5,418,954,000 5,420,520,000 2025/6/20
332回 利付国庫債券
国債証 101.17 101.15 0.6
19 (10年) 5,280,000,000 0.86
券
日本 5,342,132,000 5,341,036,800 2023/12/20
360回 利付国庫債券
国債証 99.57 99.91 0.1
20 (10年) 5,340,000,000 0.86
券
日本 5,317,214,000 5,335,461,000 2030/9/20
345回 利付国庫債券
国債証 100.31 100.45 0.1
21 (10年) 5,190,000,000 0.84
券
日本 5,206,296,600 5,213,666,400 2026/12/20
149回 利付国庫債券
国債証 99.90 100.02 0.005
22 (5年) 5,200,000,000 0.84
券
日本 5,194,936,000 5,201,144,000 2026/9/20
357回 利付国庫債券
国債証 99.88 100.15 0.1
23 (10年) 5,190,000,000 0.84
券
日本 5,183,997,600 5,198,044,500 2029/12/20
364回 利付国庫債券
国債証 99.02 99.38 0.1
24 (10年) 5,200,000,000 0.83
券
日本 5,149,224,000 5,168,176,000 2031/9/20
351回 利付国庫債券
国債証 100.18 100.40 0.1
25 (10年) 5,100,000,000 0.83
券
日本 5,109,414,000 5,120,808,000 2028/6/20
53/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
361回 利付国庫債券
国債証 99.43 99.82 0.1
26 (10年) 5,100,000,000 0.82
券
日本 5,070,940,000 5,091,075,000 2030/12/20
354回 利付国庫債券
国債証 100.11 100.38 0.1
27 (10年) 5,060,000,000 0.82
券
日本
5,065,733,000 5,079,531,600 2029/3/20
347回 利付国庫債券
国債証 100.29 100.45 0.1
28 (10年) 5,030,000,000 0.81
券
日本 5,044,737,900 5,052,635,000 2027/6/20
355回 利付国庫債券
国債証 100.03 100.29 0.1
29 (10年) 5,010,000,000 0.81
券
日本 5,011,999,600 5,024,529,000 2029/6/20
138回 利付国庫債券
国債証 100.27 100.26 0.1
30 (5年) 5,000,000,000 0.81
券
日本 5,013,800,000 5,013,100,000 2023/12/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年2月28日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 85.44
地方債証券 5.11
特殊債券 4.69
社債券 4.53
合計 99.76
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年2月28日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
US T N/B 1.25 08/15/31
国債証 94.13 93.66 1.25
1 827,338,000 0.55
券
アメリカ 778,796,523 774,886,060 2031/8/15
US T N/B 1.625 05/15/31
国債証 97.43 97.00 1.625
2 778,807,000 0.53
券
アメリカ 758,819,641 755,503,628 2031/5/15
US T N/B 1.125 02/15/31
国債証 93.42 93.04 1.125
3 792,673,000 0.52
券
アメリカ 740,560,940 737,526,484 2031/2/15
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 102.22 102.07 2.75
4 637,836,000 0.46
券
アメリカ 652,037,813 651,041,194 2023/11/15
US T N/B 0.875 11/15/30
国債証 91.62 91.24 0.875
5 693,300,000 0.45
券
アメリカ 635,209,036 632,609,161 2030/11/15
US T N/B 2.75 02/15/24
国債証 102.45 102.25 2.75
6 614,726,000 0.44
券
アメリカ 629,805,997 628,581,345 2024/2/15
US T N/B 0.625 08/15/30
国債証 89.90 89.50 0.625
7 684,056,000 0.43
券
アメリカ 615,009,096 612,256,837 2030/8/15
US T N/B 1.75 01/31/23
国債証 100.65 100.62 1.75
8 575,439,000 0.41
券
アメリカ 579,215,318 579,035,493 2023/1/31
54/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 0.375 04/15/24
国債証 97.60 97.39 0.375
9 577,750,000 0.40
券
アメリカ 563,938,164 562,674,335 2024/4/15
US T N/B 0.125 01/15/24
国債証 97.48 97.33 0.125
10 577,750,000 0.40
券
アメリカ 563,238,543 562,380,942 2024/1/15
US T N/B 2.375 05/15/27
国債証 102.64 102.32 2.375
11 543,085,000 0.39
券
アメリカ 557,468,263 555,728,697 2027/5/15
US T N/B 2.0 05/31/24
国債証 100.97 100.75 2
12 551,173,500 0.39
券
アメリカ 556,556,050 555,350,358 2024/5/31
US T N/B 2.25 11/15/24
国債証 101.66 101.38 2.25
13 541,929,500 0.39
券
アメリカ 550,947,541 549,423,365 2024/11/15
US T N/B 2.25 11/15/25
国債証 101.64 101.37 2.25
14 541,929,500 0.39
券
アメリカ 550,862,865 549,359,857 2025/11/15
US T N/B 0.25 03/15/24
国債証 97.42 97.26 0.25
15 555,795,500 0.38
券
アメリカ 541,509,815 540,619,676 2024/3/15
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 105.71 105.33 2.875
16 511,886,500 0.38
券
アメリカ 541,140,008 539,220,433 2028/5/15
US T N/B 1.625 10/31/23
国債証 100.31 100.19 1.625
17 519,975,000 0.37
券
アメリカ 521,599,921 520,990,573 2023/10/31
US T N/B 2.0 02/15/23
国債証 100.92 100.82 2
18 504,953,500 0.36
券
アメリカ 509,608,539 509,115,416 2023/2/15
US T N/B 2.5 08/15/23
国債証 101.74 101.57 2.5
19 500,331,500 0.36
券
アメリカ 509,087,301 508,227,356 2023/8/15
US T N/B 2.375 05/15/51
国債証 102.39 101.47 2.375
20 496,865,000 0.36
券
アメリカ 508,781,992 504,201,519 2051/5/15
US T N/B 2.0 02/15/25
国債証 100.90 100.65 2
21 496,865,000 0.35
券
アメリカ 501,367,839 500,125,676 2025/2/15
US T N/B 2.5 05/15/24
国債証 102.07 101.86 2.5
22 489,932,000 0.35
券
アメリカ 500,113,399 499,079,945 2024/5/15
US T N/B 1.875 02/15/51
国債証 91.40 90.51 1.875
23 551,173,500 0.35
券
アメリカ 503,807,026 498,898,138 2051/2/15
US T N/B 2.625 02/15/29
国債証 104.65 104.27 2.625
24 474,910,500 0.35
券
アメリカ 497,004,963 495,224,049 2029/2/15
US T N/B 0.25 05/31/25
国債証 95.24 95.00 0.25
25 516,508,500 0.35
券
アメリカ 491,974,346 490,683,075 2025/5/31
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
国債証 116.76 116.53 2.5
26 419,061,600 0.35
券
フランス 489,338,230 488,357,626 2030/5/25
US T N/B 2.125 03/31/24
国債証 101.23 101.04 2.125
27 471,444,000 0.34
券
アメリカ 477,244,967 476,361,009 2024/3/31
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
国債証 162.00 161.71 4.5
28 291,015,000 0.33
券
フランス 471,457,104 470,612,579 2041/4/25
US T N/B 0.5 08/31/27
国債証 92.86 92.59 0.5
29 501,487,000 0.33
券
アメリカ 465,697,281 464,365,207 2027/8/31
US T N/B 1.375 02/15/23
国債証 100.31 100.25 1.375
30 462,200,000 0.33
券
アメリカ 463,662,428 463,391,607 2023/2/15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年2月28日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.83
合計 98.83
55/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
該当事項はありません。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
該当事項はありません。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
該当事項はありません。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
該当事項はありません。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年2月28日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 260 5,060,438,080 4,916,600,000 1.29
取引 先物 0403月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年2月28日現在
56/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 376 9,550,505,041 9,514,849,200 1.53
取引所
取引 Mar22
DJ EURO STOXX 50
EUREX
買建 357 1,875,805,086 1,829,198,063 0.29
取引所
Mar22
FTSE 100 INDEX
ICE-E
買建 50 578,180,984 576,003,725 0.09
U FUTURE Mar22
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 21 490,401,152 485,685,060 0.08
Mar22
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 21 311,356,972 302,750,910 0.05
物取引所
Mar22
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
直近日(2022年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第6計算期間末
2,911 2,911 1.0079 1.0079
(2013年2月25日)
第7計算期間末
3,332 3,332 1.1304 1.1304
(2014年2月25日)
第8計算期間末
3,961 3,961 1.2516 1.2516
(2015年2月25日)
第9計算期間末
3,872 3,872 1.2197 1.2197
(2016年2月25日)
第10計算期間末
4,191 4,191 1.2846 1.2846
(2017年2月27日)
第11計算期間末
4,448 4,448 1.3537 1.3537
(2018年2月26日)
第12計算期間末
4,498 4,498 1.3547 1.3547
(2019年2月25日)
第13計算期間末
4,666 4,666 1.4053 1.4053
(2020年2月25日)
第14計算期間末
4,946 4,946 1.4732 1.4732
(2021年2月25日)
第15計算期間末
5,360 5,360 1.4905 1.4905
(2022年2月25日)
57/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年2月末日 4,899 - 1.4586 -
3月末日 5,110 - 1.4951 -
4月末日 5,134 - 1.4950 -
5月末日 5,184 - 1.5042 -
6月末日 5,265 - 1.5113 -
7月末日 5,277 - 1.5119 -
8月末日 5,354 - 1.5240 -
9月末日 5,438 - 1.5293 -
10月末日 5,498 - 1.5397 -
11月末日 5,441 - 1.5272 -
12月末日 5,482 - 1.5432 -
2022年1月末日 5,436 - 1.5075 -
2月末日 5,376 - 1.4971 -
DIAM DC バランス50インデックスファンド
直近日(2022年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第6計算期間末
5,529 5,529 0.9153 0.9153
(2013年2月25日)
第7計算期間末
6,284 6,284 1.0798 1.0798
(2014年2月25日)
第8計算期間末
7,650 7,650 1.2462 1.2462
(2015年2月25日)
第9計算期間末
7,107 7,107 1.1681 1.1681
(2016年2月25日)
第10計算期間末
7,834 7,834 1.2776 1.2776
(2017年2月27日)
第11計算期間末
8,547 8,547 1.3878 1.3878
(2018年2月26日)
第12計算期間末
8,531 8,531 1.3729 1.3729
(2019年2月25日)
第13計算期間末
8,938 8,938 1.4358 1.4358
(2020年2月25日)
第14計算期間末
9,692 9,692 1.5834 1.5834
(2021年2月25日)
第15計算期間末
9,872 9,872 1.6169 1.6169
(2022年2月25日)
2021年2月末日 9,538 - 1.5582 -
3月末日 9,914 - 1.6153 -
4月末日 9,926 - 1.6116 -
5月末日 9,964 - 1.6265 -
6月末日 10,058 - 1.6393 -
7月末日 10,059 - 1.6341 -
8月末日 10,219 - 1.6578 -
9月末日 10,310 - 1.6735 -
10月末日 10,410 - 1.6886 -
11月末日 10,241 - 1.6636 -
58/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
12月末日
10,374 - 1.6944 -
2022年1月末日 10,023 - 1.6382 -
2月末日 9,933 - 1.6263 -
DIAM DC バランス70インデックスファンド
直近日(2022年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第6計算期間末
3,149 3,149 0.8234 0.8234
(2013年2月25日)
第7計算期間末
3,784 3,784 1.0149 1.0149
(2014年2月25日)
第8計算期間末
4,726 4,726 1.2215 1.2215
(2015年2月25日)
第9計算期間末
4,274 4,274 1.0985 1.0985
(2016年2月25日)
第10計算期間末
4,943 4,943 1.2455 1.2455
(2017年2月27日)
第11計算期間末
5,654 5,654 1.3935 1.3935
(2018年2月26日)
第12計算期間末
5,626 5,626 1.3629 1.3629
(2019年2月25日)
第13計算期間末
5,913 5,913 1.4374 1.4374
(2020年2月25日)
第14計算期間末
6,631 6,631 1.6441 1.6441
(2021年2月25日)
第15計算期間末
6,985 6,985 1.6913 1.6913
(2022年2月25日)
2021年2月末日 6,465 - 1.6092 -
3月末日 6,830 - 1.6848 -
4月末日 6,807 - 1.6768 -
5月末日 6,909 - 1.6973 -
6月末日 7,014 - 1.7151 -
7月末日
6,999 - 1.7040 -
8月末日 7,170 - 1.7386 -
9月末日 7,289 - 1.7652 -
10月末日 7,377 - 1.7847 -
11月末日 7,193 - 1.7470 -
12月末日 7,336 - 1.7929 -
2022年1月末日 7,082 - 1.7167 -
2月末日 7,023 - 1.7035 -
②【分配の推移】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
1口当たりの分配金(円)
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
59/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第9計算期間
0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
DIAM DC バランス50インデックスファンド
1口当たりの分配金(円)
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
DIAM DC バランス70インデックスファンド
1口当たりの分配金(円)
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
収益率(%)
第6計算期間 10.9
第7計算期間 12.2
第8計算期間 10.7
第9計算期間 △2.5
第10計算期間 5.3
第11計算期間 5.4
第12計算期間 0.1
第13計算期間 3.7
第14計算期間 4.8
第15計算期間 1.2
(注)収益率は期間騰落率です。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
60/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
収益率(%)
第6計算期間 15.2
第7計算期間 18.0
第8計算期間 15.4
第9計算期間 △6.3
第10計算期間 9.4
第11計算期間 8.6
第12計算期間 △1.1
第13計算期間
4.6
第14計算期間 10.3
第15計算期間 2.1
(注)収益率は期間騰落率です。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
収益率(%)
第6計算期間 19.5
第7計算期間 23.3
第8計算期間 20.4
第9計算期間 △10.1
第10計算期間 13.4
第11計算期間 11.9
第12計算期間 △2.2
第13計算期間 5.5
第14計算期間 14.4
第15計算期間 2.9
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
設定口数 解約口数
第6計算期間 225,648,685 250,182,940
第7計算期間 462,391,895 402,339,311
第8計算期間 587,018,593 370,175,319
第9計算期間 305,909,017 296,074,964
第10計算期間
275,951,706 188,670,759
第11計算期間 334,079,343 310,386,979
第12計算期間 291,814,490 257,295,183
第13計算期間 267,614,189 267,934,960
第14計算期間 453,091,880 416,139,596
第15計算期間 652,179,628 412,991,541
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
設定口数 解約口数
第6計算期間 463,334,274 332,253,908
第7計算期間 634,765,225 855,483,167
第8計算期間 941,276,993 622,378,462
第9計算期間 486,750,602 541,314,986
第10計算期間 463,520,203 415,914,505
第11計算期間 505,249,804 478,772,270
61/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第12計算期間
401,039,943 345,753,574
第13計算期間 413,568,332 402,317,373
第14計算期間 460,563,926 564,773,432
第15計算期間 557,802,022 573,213,847
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
設定口数 解約口数
第6計算期間 402,795,344 284,007,685
第7計算期間 570,595,111 667,503,750
第8計算期間 651,362,252 510,532,126
第9計算期間 464,619,957 442,857,312
第10計算期間 358,141,987 280,091,973
第11計算期間 477,082,367 388,424,861
第12計算期間 367,041,734 296,923,234
第13計算期間 326,295,645 340,098,661
第14計算期間 445,535,191 525,978,103
第15計算期間 588,124,012 492,033,801
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
62/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<<参考情報>>
63/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
64/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
65/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
66/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
・お申込みの方法
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは原則として確定拠出年金制度によるお申込みの取扱いとなります。ただし、委託会社
または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
当ファンドは、収益の分配がなされた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動
けいぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、取得申込者は販売会社との間で、
「累積投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
す。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、ニューヨークの銀行、フランクフルトの銀
行、パリの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休
業日に該当する日(以下「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いま
せん。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの
代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を
行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振
替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うも
のとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にした
がい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益
権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、ファンドの純資産総額(資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。)
67/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時 まで )
・お申込単位
各ファンドにつき、1円以上1円単位(当初元本 1口=1円)
※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
・お申込手数料
ありません。
・取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約の請求
をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約
します。解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解
約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
す。
・解約代金
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
お支払いします。
68/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこと
ができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の
請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約
価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
て、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・解約価額の照会方法等
解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時 まで )
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産
の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
す。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を
除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
69/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社への問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時 まで )
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は2006年12月27日から無期限です。
ただし、下記(5)イ.の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了 させることがありま
す。
(4)【計算期間】
a.計算期間は毎年2月26日から翌年2月25日までとすることを原則とします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなった
場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委
託会社はかかる事項についてあらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した
書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にか
かるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認
めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を
解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社はかかる事項についてあらかじめ解約しよう
とする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対
して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として公告を行いません。
c.委託会社は上記a.b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
70/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
d.上記a.b.につき、上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口
数の2分の1を超えるときは信託契約の解約をしません。
e.委託会社は信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.上記c.~e.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
て、上記c.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合に
は適用しません。
g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約
に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信
託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間において存続
します。
i.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社
の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した
場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委
託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させ
ます。
j.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己
に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求
権の内容および買取請求の手続きは、公告または書面に付記します。
ロ.信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかか
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対し
て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に異
議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超え
るときは信託約款の変更をしません。
e.委託会社は信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.~e.の
規定にしたがいます。
71/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己
に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求
権 の内容および買取請求の手続きは、公告または書面に付記します。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/ )
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報告
書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運
用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/ )
4【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社により
自動的に再投資されます。
販売会社は、別に定める契約に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載
または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行
われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の
売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
72/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から
起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
73/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
DIAM DC バランス50インデックスファンド
DIAM DC バランス70インデックスファンド
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2021年2月26
日から2022年2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
74/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【DIAM DC バランス30インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 163,962,683 173,779,750
親投資信託受益証券 4,797,524,618 5,198,833,230
57,000 -
未収入金
流動資産合計 4,961,544,301 5,372,612,980
資産合計 4,961,544,301 5,372,612,980
負債の部
流動負債
未払解約金 9,013,021 4,724,145
未払受託者報酬 796,888 905,083
未払委託者報酬 5,578,527 6,335,807
94,734 107,314
その他未払費用
流動負債合計 15,483,170 12,072,349
負債合計 15,483,170 12,072,349
純資産の部
元本等
元本 3,357,314,515 3,596,502,602
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,588,746,616 1,764,038,029
1,064,233,199 994,996,887
(分配準備積立金)
元本等合計 4,946,061,131 5,360,540,631
純資産合計 4,946,061,131 5,360,540,631
負債純資産合計 4,961,544,301 5,372,612,980
75/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期 第15期
自 2020年2月26日 自 2021年2月26日
至 2021年2月25日 至 2022年2月25日
営業収益
受取利息 146 524
240,118,791 68,993,612
有価証券売買等損益
営業収益合計 240,118,937 68,994,136
営業費用
支払利息 59,056 37,042
受託者報酬 1,541,276 1,751,640
委託者報酬 10,789,424 12,261,986
184,223 207,684
その他費用
営業費用合計 12,573,979 14,258,352
営業利益又は営業損失(△) 227,544,958 54,735,784
経常利益又は経常損失(△) 227,544,958 54,735,784
当期純利益又は当期純損失(△) 227,544,958 54,735,784
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,039,796 16,863,668
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,345,712,697 1,588,746,616
剰余金増加額又は欠損金減少額 182,428,990 334,082,934
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
182,428,990 334,082,934
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 167,979,825 196,663,637
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
167,979,825 196,663,637
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,588,746,616 1,764,038,029
76/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第15期
項目 自 2021年2月26日
至 2022年2月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期
項目
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
1. 期首元本額 3,320,362,231円 3,357,314,515円
期中追加設定元本額 453,091,880円 652,179,628円
期中一部解約元本額 416,139,596円 412,991,541円
2. 受益権の総数 3,357,314,515口 3,596,502,602口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14期 第15期
項目 自 2020年2月26日 自 2021年2月26日
至 2021年2月25日 至 2022年2月25日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(59,336,291円)、費用控 当等収益(49,187,267円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(169,248,463円)、信 券売買等損益(0円)、信託約款に規
託約款に規定される収益調整金 定される収益調整金(908,219,227
(665,995,398円)及び分配準備積立 円)及び分配準備積立金
金(835,648,445円)より分配対象収 (945,809,620円)より分配対象収益
益は1,730,228,597円(1万口当たり は1,903,216,114円(1万口当たり
5,153.60円)でありますが、分配を 5,291.85円)でありますが、分配を
行っておりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第14期 第15期
項目 自 2020年2月26日 自 2021年2月26日
至 2021年2月25日 至 2022年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
77/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。運用評価委員会等はこ
員会等はこれらの運用リスク管理状 れらの運用リスク管理状況の報告を
況の報告を受け、総合的な見地から 受け、総合的な見地から運用状況全
運用状況全般の管理を行います。 般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第14期 第15期
項目
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
78/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
第14期 第15期
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券
226,267,083 44,962,385
合計 226,267,083 44,962,385
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第14期 第15期
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.4732円 1.4905円
(1万口当たり純資産額) (14,732円) (14,905円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年2月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
340,892,143 1,059,765,494
(最適化法)・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・
2,188,884,122 2,816,437,199
マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
94,718,081 521,413,564
マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
398,655,077 801,216,973
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 3,023,149,423 5,198,833,230
合計 5,198,833,230
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
79/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【DIAM DC バランス50インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
314,241,762 316,013,829
親投資信託受益証券 9,406,886,855 9,575,322,290
7,037,000 8,019,000
未収入金
流動資産合計 9,728,165,617 9,899,355,119
資産合計 9,728,165,617 9,899,355,119
負債の部
流動負債
未払解約金 21,589,685 11,557,090
未払受託者報酬 1,546,033 1,710,171
未払委託者報酬 12,368,581 13,681,721
183,863 202,858
その他未払費用
流動負債合計 35,688,162 27,151,840
負債合計 35,688,162 27,151,840
純資産の部
元本等
元本 6,121,173,640 6,105,761,815
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,571,303,815 3,766,441,464
3,042,106,671 2,943,116,139
(分配準備積立金)
元本等合計 9,692,477,455 9,872,203,279
純資産合計 9,692,477,455 9,872,203,279
負債純資産合計 9,728,165,617 9,899,355,119
80/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期 第15期
自 2020年2月26日 自 2021年2月26日
至 2021年2月25日 至 2022年2月25日
営業収益
受取利息 272 1,015
941,768,372 238,550,435
有価証券売買等損益
営業収益合計 941,768,644 238,551,450
営業費用
支払利息 109,810 69,986
受託者報酬 2,953,614 3,340,475
委託者報酬 23,629,520 26,724,503
353,160 396,238
その他費用
営業費用合計 27,046,104 30,531,202
営業利益又は営業損失(△) 914,722,540 208,020,248
経常利益又は経常損失(△) 914,722,540 208,020,248
当期純利益又は当期純損失(△) 914,722,540 208,020,248
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
13,980,035 35,622,843
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,713,294,079 3,571,303,815
剰余金増加額又は欠損金減少額 202,752,873 358,430,382
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
202,752,873 358,430,382
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 245,485,642 335,690,138
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
245,485,642 335,690,138
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,571,303,815 3,766,441,464
81/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第15期
項目 自 2021年2月26日
至 2022年2月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期
項目
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
1. 期首元本額 6,225,383,146円 6,121,173,640円
期中追加設定元本額 460,563,926円 557,802,022円
期中一部解約元本額 564,773,432円 573,213,847円
2. 受益権の総数 6,121,173,640口 6,105,761,815口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14期 第15期
項目 自 2020年2月26日 自 2021年2月26日
至 2021年2月25日 至 2022年2月25日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(141,471,400円)、費用控 当等収益(126,911,468円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(759,271,105円)、信 券売買等損益(45,485,937円)、信
託約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整金
(1,157,894,134円)及び分配準備積 (1,419,398,154円)及び分配準備積
立金(2,141,364,166円)より分配対 立金(2,770,718,734円)より分配対
象収益は4,200,000,805円(1万口当 象収益は4,362,514,293円(1万口当
たり6,861.43円)でありますが、分 たり7,144.91円)でありますが、分
配を行っておりません。 配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第14期 第15期
項目 自 2020年2月26日 自 2021年2月26日
至 2021年2月25日 至 2022年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
82/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。運用評価委員会等はこ
員会等はこれらの運用リスク管理状 れらの運用リスク管理状況の報告を
況の報告を受け、総合的な見地から 受け、総合的な見地から運用状況全
運用状況全般の管理を行います。 般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第14期 第15期
項目
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
83/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
第14期 第15期
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券
900,169,020 176,312,316
合計 900,169,020 176,312,316
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第14期 第15期
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.5834円 1.6169円
(1万口当たり純資産額) (15,834円) (16,169円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年2月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
1,109,141,568 3,448,099,306
(最適化法)・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・
2,323,139,978 2,989,184,209
マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
265,893,447 1,463,716,836
マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
833,078,883 1,674,321,939
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 4,531,253,876 9,575,322,290
合計 9,575,322,290
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
84/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【DIAM DC バランス70インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
231,024,682 228,829,324
親投資信託受益証券 6,432,816,230 6,772,016,647
4,178,000 -
未収入金
流動資産合計 6,668,018,912 7,000,845,971
資産合計 6,668,018,912 7,000,845,971
負債の部
流動負債
未払解約金 25,658,306 3,589,648
未払受託者報酬 1,025,134 1,209,477
未払委託者報酬 9,226,471 10,885,728
121,885 143,440
その他未払費用
流動負債合計 36,031,796 15,828,293
負債合計 36,031,796 15,828,293
純資産の部
元本等
元本 4,033,813,214 4,129,903,425
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,598,173,902 2,855,114,253
2,234,801,363 2,131,710,059
(分配準備積立金)
元本等合計 6,631,987,116 6,985,017,678
純資産合計 6,631,987,116 6,985,017,678
負債純資産合計 6,668,018,912 7,000,845,971
85/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期 第15期
自 2020年2月26日 自 2021年2月26日
至 2021年2月25日 至 2022年2月25日
営業収益
受取利息 188 706
851,475,805 213,606,417
有価証券売買等損益
営業収益合計 851,475,993 213,607,123
営業費用
支払利息 73,360 49,727
受託者報酬 1,932,732 2,336,573
委託者報酬 17,395,122 21,029,874
231,016 277,102
その他費用
営業費用合計 19,632,230 23,693,276
営業利益又は営業損失(△) 831,843,763 189,913,847
経常利益又は経常損失(△) 831,843,763 189,913,847
当期純利益又は当期純損失(△) 831,843,763 189,913,847
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 366,692 39,494,081
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,799,424,873 2,598,173,902
剰余金増加額又は欠損金減少額 194,956,311 425,547,545
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
194,956,311 425,547,545
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 228,417,737 319,026,960
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
228,417,737 319,026,960
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,598,173,902 2,855,114,253
86/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第15期
項目 自 2021年2月26日
至 2022年2月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期
項目
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
1. 期首元本額 4,114,256,126円 4,033,813,214円
期中追加設定元本額 445,535,191円 588,124,012円
期中一部解約元本額 525,978,103円 492,033,801円
2. 受益権の総数 4,033,813,214口 4,129,903,425口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14期 第15期
項目 自 2020年2月26日 自 2021年2月26日
至 2021年2月25日 至 2022年2月25日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(109,896,041円)、費用控 当等収益(107,379,196円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(699,905,118円)、信 券売買等損益(43,040,570円)、信
託約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整金
(1,056,590,144円)及び分配準備積 (1,389,565,759円)及び分配準備積
立金(1,425,000,204円)より分配対 立金(1,981,290,293円)より分配対
象収益は3,291,391,507円(1万口当 象収益は3,521,275,818円(1万口当
たり8,159.50円)でありますが、分 たり8,526.29円)でありますが、分
配を行っておりません。 配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第14期 第15期
項目 自 2020年2月26日 自 2021年2月26日
至 2021年2月25日 至 2022年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
87/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。運用評価委員会等はこ
員会等はこれらの運用リスク管理状 れらの運用リスク管理状況の報告を
況の報告を受け、総合的な見地から 受け、総合的な見地から運用状況全
運用状況全般の管理を行います。 般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第14期 第15期
項目
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
88/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
第14期 第15期
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券
836,025,229 171,880,643
合計 836,025,229 171,880,643
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第14期 第15期
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.6441円 1.6913円
(1万口当たり純資産額) (16,441円) (16,913円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年2月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
1,117,065,799 3,472,734,155
(最適化法)・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・
389,968,785 501,772,835
マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
249,398,623 1,372,914,479
マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
708,824,350 1,424,595,178
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 2,465,257,557 6,772,016,647
合計 6,772,016,647
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「DIAM DC バランス30インデックスファンド」、「DIAM DC バランス50インデックスファンド」、
「DIAM DC バランス70インデックスファンド」は、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファ
89/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザー
ファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
照 表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
90/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,985,669,797
株式 372,548,605,270
派生商品評価勘定 15,307,890
未収入金 68,708,659
未収配当金 791,843,541
前払金 279,560,900
375,300,000
差入委託証拠金
流動資産合計 381,064,996,057
資産合計 381,064,996,057
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 196,009,730
未払金 58,444,613
353,389,000
未払解約金
流動負債合計 607,843,343
負債合計 607,843,343
純資産の部
元本等
元本 122,380,637,954
剰余金
258,076,514,760
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 380,457,152,714
純資産合計 380,457,152,714
負債純資産合計 381,064,996,057
91/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年2月26日
項目
至 2022年2月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年2月25日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 101,185,876,143円
本額
同期中追加設定元本額 181,098,586,120円
同期中一部解約元本額 159,903,824,309円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン 561,857,238円
MHAM TOPIXオープン 2,713,178,919円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) 7,047,963,552円
One DC 国内株式インデックスファンド 20,461,029,446円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド 4,706,418,103円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 4,972,016円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 25,176,657円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 85,336,874円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 27,541,870円
21,103,225円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 15,896,115円
たわらノーロード TOPIX 1,328,200,736円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,072,353,146円
たわらノーロード バランス(堅実型) 41,527,117円
たわらノーロード バランス(標準型) 262,619,504円
399,559,935円
たわらノーロード バランス(積極型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 3,610,424円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 174,201,589円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 435,456,944円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 287,635,626円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 413,402,567円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 713,893円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 3,006,805円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 39,050,530円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 6,158,211円
92/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 18,314,906円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 33,847,223,374円
Oneグローバルバランス 4,707,794円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 1,068,061,226円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,522,012,608円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,802,240,777円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 340,892,143円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 1,109,141,568円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,117,065,799円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 30,620,397円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 1,059,266,348円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 18,529,124円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 306,888,223円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 306,629,755円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 547,738,135円
投資のソムリエ 13,334,781,624円
クルーズコントロール 128,837,057円
投資のソムリエ<DC年金> 804,116,864円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 335,710,500円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 549,884,906円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 543,006,508円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 3,731,404,289円
42,422,634円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 20,515,309円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 4,497,140円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 146,712,017円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 350,731,897円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,995,711,927円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 288,069,427円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 42,977,458円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 17,916,384円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 15,589,856円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 110,855,331円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 1,040,728円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 45,001,246円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 46,083,482円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 21,508,092円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 27,984,535円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 44,396,084円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 105,515,597円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 44,812,800円
1-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 84,110,969円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 75,254,390円
1-07(適格機関投資家限定)
93/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 51,059,977円
1-08(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 40,193,567円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 53,123,012円
1-09(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 73,829,317円
1-12(適格機関投資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 330,476,578円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 34,046,474円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 116,640,502円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 76,379,099円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 8,434,265円
機関投資家専用)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 55,682,414円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 99,919,195円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 4,809,401円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 26,203,697円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 5,554,467円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,306,539円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 6,845,367円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 30,343,125円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 540,306,081円
619,074,780円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,768,399,970円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 30,192,938円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 28,201,111円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 292,016,916円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 72,631,575円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 1,378,207円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 341,553,342円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 19,878,257円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 71,169,795円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 168,087,578円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 228,109,549円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 37,351,911円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 17,981,306円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 291,737,796円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 936,557,239円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 1,240,495,959円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 49,936,951円
投資家限定)
動的パッケージファンド<DC年金> 11,891,269円
94/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コア資産形成ファンド 8,200,998円
MHAMトピックスファンド 692,776,226円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) 65,056,059円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 1,594,384,140円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 2,041,668,735円
計 122,380,637,954円
2. 受益権の総数 122,380,637,954口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年2月26日
項目
至 2022年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
95/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年2月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △10,753,799,824
合計 △10,753,799,824
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月8日から2022年2月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2022年2月25日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 7,850,967,200 - 7,670,400,000 △180,567,200
合計 7,850,967,200 - 7,670,400,000 △180,567,200
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年2月25日現在
1口当たり純資産額 3.1088円
(1万口当たり純資産額) (31,088円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年2月25日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
96/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
極洋
7,100 3,150.00 22,365,000
日本水産 197,300 532.00 104,963,600
マルハニチロ 31,000 2,453.00 76,043,000
ホウスイ 600 841.00 504,600
雪国まいたけ 14,600 1,170.00 17,082,000
カネコ種苗 4,900 1,578.00 7,732,200
サカタのタネ 23,700 3,350.00 79,395,000
ホクト 16,800 1,952.00 32,793,600
ホクリヨウ
3,400 683.00 2,322,200
ヒノキヤグループ 4,400 2,347.00 10,326,800
ショーボンドホールディングス 28,200 5,090.00 143,538,000
ミライト・ホールディングス 63,600 1,918.00 121,984,800
タマホーム 12,000 2,267.00 27,204,000
サンヨーホームズ 2,500 756.00 1,890,000
日本アクア 8,000 599.00 4,792,000
ファーストコーポレーション 6,300 738.00 4,649,400
ベステラ
4,000 1,234.00 4,936,000
Robot Home 32,900 204.00 6,711,600
キャンディル 3,700 492.00 1,820,400
住石ホールディングス 34,700 137.00 4,753,900
日鉄鉱業 4,500 6,350.00 28,575,000
三井松島ホールディングス 8,200 1,675.00 13,735,000
INPEX 791,200 1,155.00 913,836,000
石油資源開発 23,200 2,685.00 62,292,000
K&Oエナジーグループ 9,800 1,581.00 15,493,800
ダイセキ環境ソリューション 3,800 1,190.00 4,522,000
第一カッター興業 5,000 1,307.00 6,535,000
明豊ファシリティワークス 6,500 708.00 4,602,000
安藤・間 97,900 913.00 89,382,700
東急建設 57,800 697.00 40,286,600
コムシスホールディングス 63,600 2,723.00 173,182,800
ビーアールホールディングス 26,800 331.00 8,870,800
高松コンストラクショングループ 12,500 2,008.00 25,100,000
東建コーポレーション 5,500 9,000.00 49,500,000
ソネック 2,300 1,011.00 2,325,300
ヤマウラ 10,100 991.00 10,009,100
オリエンタル白石 67,000 245.00 16,415,000
大成建設 131,600 3,750.00 493,500,000
大林組 455,300 954.00 434,356,200
清水建設 426,500 753.00 321,154,500
飛島建設 12,100 1,114.00 13,479,400
長谷工コーポレーション 135,600 1,446.00 196,077,600
松井建設 18,200 700.00 12,740,000
錢高組 1,600 4,080.00 6,528,000
鹿島建設 333,800 1,528.00 510,046,400
不動テトラ 9,700 1,539.00 14,928,300
大末建設 4,900 1,298.00 6,360,200
鉄建建設 10,100 1,892.00 19,109,200
西松建設 27,600 3,795.00 104,742,000
三井住友建設 102,500 436.00 44,690,000
97/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大豊建設
6,800 3,575.00 24,310,000
佐田建設 10,100 476.00 4,807,600
ナカノフドー建設 10,700 344.00 3,680,800
奥村組 26,800 3,185.00 85,358,000
東鉄工業 21,200 2,488.00 52,745,600
イチケン 3,500 1,920.00 6,720,000
富士ピー・エス 5,800 494.00 2,865,200
淺沼組 5,100 5,300.00 27,030,000
戸田建設
189,100 764.00 144,472,400
熊谷組 23,200 2,837.00 65,818,400
北野建設 2,900 2,126.00 6,165,400
植木組 4,100 1,505.00 6,170,500
矢作建設工業 20,300 777.00 15,773,100
ピーエス三菱 15,200 602.00 9,150,400
日本ハウスホールディングス 31,300 455.00 14,241,500
大東建託 46,600 12,580.00 586,228,000
新日本建設
19,700 750.00 14,775,000
東亜道路工業 2,600 4,925.00 12,805,000
日本道路 4,500 9,780.00 44,010,000
東亜建設工業 11,400 2,540.00 28,956,000
日本国土開発 45,000 532.00 23,940,000
若築建設 7,600 1,894.00 14,394,400
東洋建設 51,000 590.00 30,090,000
五洋建設 180,500 595.00 107,397,500
世紀東急工業 22,100 813.00 17,967,300
福田組 4,900 4,220.00 20,678,000
日本ドライケミカル 3,700 1,766.00 6,534,200
住友林業 116,500 2,185.00 254,552,500
日本基礎技術 12,600 678.00 8,542,800
巴コーポレーション 20,400 507.00 10,342,800
大和ハウス工業 420,500 3,224.00 1,355,692,000
ライト工業 28,700 1,910.00 54,817,000
積水ハウス 493,900 2,318.50 1,145,107,150
日特建設 9,700 734.00 7,119,800
北陸電気工事 9,700 826.00 8,012,200
ユアテック 26,200 715.00 18,733,000
日本リーテック 9,400 1,441.00 13,545,400
四電工 5,100 1,609.00 8,205,900
中電工 21,100 2,125.00 44,837,500
関電工 74,300 870.00 64,641,000
きんでん 101,900 1,603.00 163,345,700
東京エネシス 15,300 929.00 14,213,700
トーエネック 4,700 3,325.00 15,627,500
住友電設 11,400 2,234.00 25,467,600
日本電設工業 25,100 1,548.00 38,854,800
エクシオグループ 69,000 2,346.00 161,874,000
新日本空調 12,000 2,021.00 24,252,000
日本工営 8,200 3,060.00 25,092,000
九電工 35,200 3,000.00 105,600,000
三機工業 29,800 1,463.00 43,597,400
98/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日揮ホールディングス
140,200 1,078.00 151,135,600
中外炉工業 4,700 1,571.00 7,383,700
ヤマト 13,600 712.00 9,683,200
太平電業 10,300 2,653.00 27,325,900
高砂熱学工業 41,200 1,899.00 78,238,800
三晃金属工業 1,600 2,524.00 4,038,400
NECネッツエスアイ 47,200 1,753.00 82,741,600
朝日工業社 3,300 2,961.00 9,771,300
明星工業
29,500 714.00 21,063,000
大氣社 22,400 2,984.00 66,841,600
ダイダン 10,100 2,274.00 22,967,400
日比谷総合設備 14,700 1,853.00 27,239,100
ニップン 43,000 1,674.00 71,982,000
日清製粉グループ本社 165,000 1,589.00 262,185,000
日東富士製粉 1,600 4,385.00 7,016,000
昭和産業 14,100 2,690.00 37,929,000
鳥越製粉
13,500 654.00 8,829,000
中部飼料 16,500 1,017.00 16,780,500
フィード・ワン 19,900 677.00 13,472,300
東洋精糖 1,800 1,031.00 1,855,800
日本甜菜製糖 8,000 1,700.00 13,600,000
DM三井製糖ホールディングス 13,500 2,024.00 27,324,000
塩水港精糖 19,700 217.00 4,274,900
日新製糖 7,500 1,805.00 13,537,500
LIFULL 42,500 235.00 9,987,500
ミクシィ 31,700 2,236.00 70,881,200
ジェイエイシーリクルートメント 11,400 1,824.00 20,793,600
日本M&Aセンターホールディングス 227,700 1,702.00 387,545,400
メンバーズ 4,200 2,867.00 12,041,400
中広 1,200 394.00 472,800
UTグループ 20,000 3,465.00 69,300,000
アイティメディア 6,600 1,615.00 10,659,000
E・Jホールディングス 7,500 1,173.00 8,797,500
夢真ビーネックスグループ 45,100 1,608.00 72,520,800
コシダカホールディングス 37,100 642.00 23,818,200
アルトナー 3,600 888.00 3,196,800
パソナグループ 15,100 2,528.00 38,172,800
CDS 2,500 1,616.00 4,040,000
リンクアンドモチベーション 30,600 423.00 12,943,800
エス・エム・エス 47,200 3,120.00 147,264,000
サニーサイドアップグループ 5,000 748.00 3,740,000
パーソルホールディングス 138,800 2,590.00 359,492,000
リニカル 8,000 665.00 5,320,000
クックパッド 43,600 261.00 11,379,600
エスクリ 6,200 428.00 2,653,600
アイ・ケイ・ケイホールディングス 6,600 571.00 3,768,600
森永製菓 34,400 3,620.00 124,528,000
中村屋 2,600 3,340.00 8,684,000
江崎グリコ 40,200 3,865.00 155,373,000
名糖産業 6,800 1,674.00 11,383,200
99/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
井村屋グループ
8,500 2,275.00 19,337,500
不二家 8,400 2,470.00 20,748,000
山崎製パン 109,300 1,517.00 165,808,100
第一屋製パン 3,500 542.00 1,897,000
モロゾフ 3,600 2,712.00 9,763,200
亀田製菓 8,500 4,035.00 34,297,500
寿スピリッツ 14,100 5,910.00 83,331,000
カルビー 66,500 2,526.00 167,979,000
森永乳業
27,000 5,600.00 151,200,000
六甲バター 10,800 1,567.00 16,923,600
ヤクルト本社 108,000 6,090.00 657,720,000
明治ホールディングス 96,400 6,750.00 650,700,000
雪印メグミルク 35,200 1,976.00 69,555,200
プリマハム 18,400 2,364.00 43,497,600
日本ハム 55,800 4,260.00 237,708,000
林兼産業 3,700 499.00 1,846,300
丸大食品
14,600 1,500.00 21,900,000
S Foods 13,200 3,195.00 42,174,000
柿安本店 5,100 2,402.00 12,250,200
伊藤ハム米久ホールディングス 94,500 679.00 64,165,500
学情 5,500 1,048.00 5,764,000
スタジオアリス 6,300 2,168.00 13,658,400
クロスキャット 3,800 1,785.00 6,783,000
シミックホールディングス 7,900 1,531.00 12,094,900
エプコ 3,300 687.00 2,267,100
システナ 203,300 413.00 83,962,900
NJS 2,900 2,020.00 5,858,000
デジタルアーツ 7,800 6,270.00 48,906,000
日鉄ソリューションズ 20,600 3,565.00 73,439,000
綜合警備保障 55,200 4,180.00 230,736,000
キューブシステム 7,500 914.00 6,855,000
いちご 159,800 261.00 41,707,800
WOW WORLD 2,200 1,097.00 2,413,400
日本駐車場開発 156,000 136.00 21,216,000
コア 6,300 1,580.00 9,954,000
カカクコム 101,900 2,572.00 262,086,800
アイロムグループ 4,900 1,899.00 9,305,100
セントケア・ホールディング 9,000 812.00 7,308,000
サイネックス 2,500 602.00 1,505,000
ルネサンス 9,700 1,050.00 10,185,000
ディップ 24,400 3,415.00 83,326,000
SBSホールディングス 10,800 3,225.00 34,830,000
デジタルホールディングス 9,400 1,499.00 14,090,600
新日本科学 16,900 1,455.00 24,589,500
キャリアデザインセンター 3,600 1,238.00 4,456,800
ベネフィット・ワン 50,600 2,724.00 137,834,400
エムスリー 244,800 4,260.00 1,042,848,000
ツカダ・グローバルホールディング 8,400 327.00 2,746,800
ブラス 2,200 661.00 1,454,200
アウトソーシング 79,500 1,457.00 115,831,500
100/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ウェルネット
14,100 445.00 6,274,500
ワールドホールディングス 5,500 2,123.00 11,676,500
ディー・エヌ・エー 52,900 1,762.00 93,209,800
博報堂DYホールディングス 193,200 1,500.00 289,800,000
ぐるなび 22,600 421.00 9,514,600
タカミヤ 17,400 379.00 6,594,600
ジャパンベストレスキューシステム 9,300 1,041.00 9,681,300
ファンコミュニケーションズ 34,700 415.00 14,400,500
ライク
3,700 1,912.00 7,074,400
ビジネス・ブレークスルー 5,500 418.00 2,299,000
エスプール 39,200 1,031.00 40,415,200
WDBホールディングス 6,500 2,643.00 17,179,500
手間いらず 1,800 4,965.00 8,937,000
ティア 8,600 431.00 3,706,600
CDG 1,400 1,329.00 1,860,600
アドウェイズ 20,600 638.00 13,142,800
バリューコマース
11,100 3,410.00 37,851,000
インフォマート 152,100 645.00 98,104,500
サッポロホールディングス 49,800 2,237.00 111,402,600
アサヒグループホールディングス 343,000 4,670.00 1,601,810,000
キリンホールディングス 535,800 1,890.50 1,012,929,900
宝ホールディングス 99,200 1,109.00 110,012,800
オエノンホールディングス 42,500 351.00 14,917,500
養命酒製造 5,000 1,761.00 8,805,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
102,400 1,418.00 145,203,200
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 97,500 4,520.00 440,700,000
ダイドーグループホールディングス 7,600 5,060.00 38,456,000
伊藤園 44,400 6,410.00 284,604,000
キーコーヒー 14,600 2,073.00 30,265,800
ユニカフェ 4,900 953.00 4,669,700
ジャパンフーズ 1,600 1,242.00 1,987,200
日清オイリオグループ 18,500 2,991.00 55,333,500
不二製油グループ本社 31,600 2,201.00 69,551,600
かどや製油 1,100 3,620.00 3,982,000
J-オイルミルズ 14,000 1,719.00 24,066,000
ローソン 31,700 4,760.00 150,892,000
サンエー 10,800 4,085.00 44,118,000
カワチ薬品 11,200 2,401.00 26,891,200
エービーシー・マート 22,400 4,930.00 110,432,000
ハードオフコーポレーション 6,800 804.00 5,467,200
高千穂交易 5,800 1,593.00 9,239,400
アスクル 32,300 1,651.00 53,327,300
ゲオホールディングス 19,100 1,492.00 28,497,200
アダストリア 15,300 1,672.00 25,581,600
ジーフット 9,900 302.00 2,989,800
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,300 384.00 883,200
オルバヘルスケアホールディングス 1,600 1,540.00 2,464,000
伊藤忠食品 2,900 5,040.00 14,616,000
くら寿司 14,900 3,820.00 56,918,000
101/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
キャンドゥ
5,200 2,026.00 10,535,200
エレマテック 11,500 1,062.00 12,213,000
アイケイ 4,000 412.00 1,648,000
パルグループホールディングス 12,500 1,553.00 19,412,500
JALUX 4,100 2,558.00 10,487,800
エディオン 65,500 1,175.00 76,962,500
あらた 11,400 3,920.00 44,688,000
サーラコーポレーション 29,200 652.00 19,038,400
ワッツ
7,100 718.00 5,097,800
トーメンデバイス 2,300 6,360.00 14,628,000
ハローズ 6,600 2,777.00 18,328,200
JPホールディングス 35,300 220.00 7,766,000
フジオフードグループ本社 12,100 1,318.00 15,947,800
あみやき亭 3,400 3,015.00 10,251,000
東京エレクトロン デバイス 4,200 5,400.00 22,680,000
ひらまつ 30,400 209.00 6,353,600
フィールズ
12,500 654.00 8,175,000
双日 157,900 1,882.00 297,167,800
アルフレッサ ホールディングス 158,800 1,714.00 272,183,200
大黒天物産 4,700 4,695.00 22,066,500
ハニーズホールディングス 11,400 1,023.00 11,662,200
ファーマライズホールディングス 4,000 720.00 2,880,000
キッコーマン 105,000 8,350.00 876,750,000
味の素 322,000 3,258.00 1,049,076,000
ブルドックソース 6,300 1,987.00 12,518,100
キユーピー 76,700 2,362.00 181,165,400
ハウス食品グループ本社 54,700 2,898.00 158,520,600
カゴメ 55,300 3,005.00 166,176,500
焼津水産化学工業 5,000 913.00 4,565,000
アリアケジャパン 13,300 5,720.00 76,076,000
ピエトロ 1,200 1,798.00 2,157,600
エバラ食品工業 2,500 2,863.00 7,157,500
やまみ 1,600 1,776.00 2,841,600
ニチレイ 66,500 2,505.00 166,582,500
横浜冷凍 40,900 852.00 34,846,800
東洋水産 70,200 4,765.00 334,503,000
イートアンドホールディングス 5,600 2,160.00 12,096,000
大冷 2,000 1,886.00 3,772,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 7,800 518.00 4,040,400
日清食品ホールディングス 57,200 8,980.00 513,656,000
永谷園ホールディングス 6,800 2,000.00 13,600,000
一正蒲鉾 6,200 795.00 4,929,000
フジッコ 13,600 1,961.00 26,669,600
ロック・フィールド 15,800 1,555.00 24,569,000
日本たばこ産業 781,800 2,199.50 1,719,569,100
ケンコーマヨネーズ 8,400 1,372.00 11,524,800
わらべや日洋ホールディングス 9,400 1,733.00 16,290,200
なとり 8,000 2,053.00 16,424,000
イフジ産業 2,500 957.00 2,392,500
ピックルスコーポレーション 7,100 1,425.00 10,117,500
102/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファーマフーズ
13,900 1,516.00 21,072,400
北の達人コーポレーション 50,800 221.00 11,226,800
ユーグレナ 74,100 730.00 54,093,000
紀文食品 8,500 1,196.00 10,166,000
スター・マイカ・ホールディングス 7,900 1,200.00 9,480,000
SREホールディングス 3,500 3,485.00 12,197,500
ADワークスグループ 29,600 139.00 4,114,400
片倉工業 13,600 2,320.00 31,552,000
グンゼ
9,400 3,880.00 36,472,000
ヒューリック 341,900 1,028.00 351,473,200
神栄 2,000 861.00 1,722,000
ラサ商事 8,100 997.00 8,075,700
アルペン 11,100 2,093.00 23,232,300
ハブ 4,800 576.00 2,764,800
ラクーンホールディングス 10,100 1,144.00 11,554,400
クオールホールディングス 17,600 1,257.00 22,123,200
アルコニックス
15,200 1,367.00 20,778,400
神戸物産 111,200 3,870.00 430,344,000
ソリトンシステムズ 7,200 1,533.00 11,037,600
ジンズホールディングス 9,800 6,530.00 63,994,000
ビックカメラ 84,600 979.00 82,823,400
DCMホールディングス 88,200 1,084.00 95,608,800
ペッパーフードサービス 19,500 349.00 6,805,500
ハイパー 2,300 472.00 1,085,600
MonotaRO 180,900 2,149.00 388,754,100
東京一番フーズ 4,000 598.00 2,392,000
DDホールディングス 7,600 491.00 3,731,600
あい ホールディングス 20,400 1,726.00 35,210,400
ディーブイエックス 4,800 1,055.00 5,064,000
きちりホールディングス 4,100 414.00 1,697,400
アークランドサービスホールディング
10,700 2,230.00 23,861,000
ス
J.フロント リテイリング 170,700 964.00 164,554,800
ドトール・日レスホールディングス 24,700 1,566.00 38,680,200
マツキヨココカラ&カンパニー 88,000 4,345.00 382,360,000
ブロンコビリー 8,200 2,236.00 18,335,200
ZOZO 98,600 3,230.00 318,478,000
トレジャー・ファクトリー 4,200 953.00 4,002,600
物語コーポレーション 7,100 6,520.00 46,292,000
三越伊勢丹ホールディングス 250,200 913.00 228,432,600
東洋紡 56,200 1,225.00 68,845,000
ユニチカ 38,700 297.00 11,493,900
富士紡ホールディングス 6,300 3,515.00 22,144,500
日清紡ホールディングス 88,700 1,007.00 89,320,900
倉敷紡績 12,100 1,881.00 22,760,100
ダイワボウホールディングス 69,600 1,732.00 120,547,200
シキボウ 7,800 900.00 7,020,000
日東紡績 21,700 3,070.00 66,619,000
トヨタ紡織 59,300 2,071.00 122,810,300
マクニカ・富士エレホールディングス 34,100 2,616.00 89,205,600
103/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Hamee 3,700 1,171.00 4,332,700
マーケットエンタープライズ 1,100 705.00 775,500
ラクト・ジャパン 4,900 1,977.00 9,687,300
ウエルシアホールディングス 75,600 3,080.00 232,848,000
クリエイトSDホールディングス 21,100 3,130.00 66,043,000
グリムス 6,500 2,181.00 14,176,500
バイタルケーエスケー・ホールディン
24,900 801.00 19,944,900
グス
八洲電機 10,800 999.00 10,789,200
メディアスホールディングス 8,400 928.00 7,795,200
レスターホールディングス 13,600 1,975.00 26,860,000
ジューテックホールディングス 3,600 1,182.00 4,255,200
丸善CHIホールディングス 18,600 370.00 6,882,000
大光 6,800 700.00 4,760,000
OCHIホールディングス 3,600 1,353.00 4,870,800
TOKAIホールディングス 69,600 897.00 62,431,200
黒谷 4,000 680.00 2,720,000
ミサワ 2,900 641.00 1,858,900
ティーライフ 2,000 1,345.00 2,690,000
Cominix 1,800 731.00 1,315,800
エー・ピーホールディングス 2,200 449.00 987,800
三洋貿易 14,600 996.00 14,541,600
チムニー 4,500 1,113.00 5,008,500
シュッピン 11,900 1,176.00 13,994,400
ビューティガレージ 2,500 3,295.00 8,237,500
オイシックス・ラ・大地 20,500 2,535.00 51,967,500
ウイン・パートナーズ 10,700 1,053.00 11,267,100
ネクステージ 28,900 2,448.00 70,747,200
ジョイフル本田 41,800 1,552.00 64,873,600
鳥貴族ホールディングス 5,200 1,754.00 9,120,800
ホットランド 10,800 1,313.00 14,180,400
すかいらーくホールディングス 184,600 1,496.00 276,161,600
SFPホールディングス 7,100 1,357.00 9,634,700
綿半ホールディングス 10,800 1,325.00 14,310,000
日本毛織 42,900 887.00 38,052,300
ダイトウボウ 23,500 90.00 2,115,000
トーア紡コーポレーション 4,200 402.00 1,688,400
ダイドーリミテッド 20,300 143.00 2,902,900
ヨシックスホールディングス 2,900 2,114.00 6,130,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・
41,800 1,022.00 42,719,600
ホールディングス
三栄建築設計 5,800 1,571.00 9,111,800
野村不動産ホールディングス 74,100 2,789.00 206,664,900
三重交通グループホールディングス 29,500 458.00 13,511,000
サムティ 23,100 2,135.00 49,318,500
ディア・ライフ 18,600 509.00 9,467,400
コーセーアールイー 4,500 580.00 2,610,000
地主 9,100 1,766.00 16,070,600
プレサンスコーポレーション 18,600 1,818.00 33,814,800
フィル・カンパニー 2,800 1,123.00 3,144,400
104/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THEグローバル社
9,000 175.00 1,575,000
ハウスコム 1,200 1,251.00 1,501,200
日本管理センター 6,900 1,015.00 7,003,500
サンセイランディック 4,500 803.00 3,613,500
エストラスト 1,400 569.00 796,600
フージャースホールディングス 18,500 675.00 12,487,500
オープンハウスグループ 45,600 5,220.00 238,032,000
東急不動産ホールディングス 421,700 634.00 267,357,800
飯田グループホールディングス
119,600 2,136.00 255,465,600
イーグランド 2,500 1,347.00 3,367,500
ムゲンエステート 9,300 472.00 4,389,600
帝国繊維 16,100 1,887.00 30,380,700
日本コークス工業 122,300 138.00 16,877,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 7,500 954.00 7,155,000
ミタチ産業 4,000 888.00 3,552,000
BEENOS 7,500 1,493.00 11,197,500
あさひ
11,900 1,334.00 15,874,600
日本調剤 8,700 1,377.00 11,979,900
コスモス薬品 14,600 15,670.00 228,782,000
シップヘルスケアホールディングス 45,900 2,233.00 102,494,700
トーエル 6,800 888.00 6,038,400
ソフトクリエイトホールディングス 6,300 4,450.00 28,035,000
セブン&アイ・ホールディングス 559,700 5,504.00 3,080,588,800
クリエイト・レストランツ・ホール
76,200 706.00 53,797,200
ディングス
明治電機工業 4,700 1,001.00 4,704,700
ツルハホールディングス 31,200 9,080.00 283,296,000
デリカフーズホールディングス 5,900 548.00 3,233,200
スターティアホールディングス 3,400 578.00 1,965,200
サンマルクホールディングス 11,400 1,601.00 18,251,400
フェリシモ 3,400 1,181.00 4,015,400
トリドールホールディングス 35,400 2,414.00 85,455,600
帝人 133,800 1,368.00 183,038,400
東レ 1,029,800 657.10 676,681,580
クラレ 207,900 1,073.00 223,076,700
旭化成 942,500 1,062.00 1,000,935,000
TOKYO BASE 13,100 439.00 5,750,900
稲葉製作所 8,200 1,287.00 10,553,400
宮地エンジニアリンググループ 4,500 3,455.00 15,547,500
トーカロ 37,200 1,301.00 48,397,200
アルファ 4,800 1,053.00 5,054,400
SUMCO 221,200 1,857.00 410,768,400
川田テクノロジーズ 2,900 3,710.00 10,759,000
RS Technologies 4,700 5,430.00 25,521,000
ジェイテックコーポレーション 1,600 1,500.00 2,400,000
信和 9,000 812.00 7,308,000
ビーロット 9,800 505.00 4,949,000
ファーストブラザーズ 3,500 808.00 2,828,000
And Doホールディングス 7,100 904.00 6,418,400
シーアールイー 4,000 1,691.00 6,764,000
105/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
プロパティエージェント
1,600 1,435.00 2,296,000
ケイアイスター不動産 6,500 4,985.00 32,402,500
アグレ都市デザイン 2,500 1,377.00 3,442,500
グッドコムアセット 6,300 1,122.00 7,068,600
ジェイ・エス・ビー 2,900 3,125.00 9,062,500
テンポイノベーション 4,100 807.00 3,308,700
グローバル・リンク・マネジメント 2,700 849.00 2,292,300
フェイスネットワーク 1,400 1,325.00 1,855,000
住江織物
3,400 1,917.00 6,517,800
日本フエルト 5,800 449.00 2,604,200
イチカワ 1,400 1,377.00 1,927,800
エコナックホールディングス 25,600 86.00 2,201,600
日東製網 1,600 1,461.00 2,337,600
芦森工業 2,500 906.00 2,265,000
アツギ 11,400 608.00 6,931,200
ウイルプラスホールディングス 2,500 909.00 2,272,500
JMホールディングス
9,700 1,760.00 17,072,000
コメダホールディングス 31,200 2,076.00 64,771,200
サツドラホールディングス 7,300 646.00 4,715,800
アレンザホールディングス 11,100 978.00 10,855,800
串カツ田中ホールディングス 3,800 1,973.00 7,497,400
バロックジャパンリミテッド 10,500 788.00 8,274,000
クスリのアオキホールディングス 14,200 6,730.00 95,566,000
ダイニック 3,700 751.00 2,778,700
共和レザー 9,100 674.00 6,133,400
ピーバンドットコム 2,300 593.00 1,363,900
力の源ホールディングス 7,600 565.00 4,294,000
FOOD & LIFE COMPA
83,700 3,860.00 323,082,000
NIES
アセンテック 4,900 711.00 3,483,900
セーレン 29,200 2,255.00 65,846,000
ソトー 6,200 835.00 5,177,000
東海染工 1,400 1,168.00 1,635,200
小松マテーレ 23,300 1,290.00 30,057,000
ワコールホールディングス 35,400 1,965.00 69,561,000
ホギメディカル 19,200 3,285.00 63,072,000
クラウディアホールディングス 2,500 234.00 585,000
TSIホールディングス 47,300 319.00 15,088,700
マツオカコーポレーション 4,500 1,210.00 5,445,000
ワールド 18,600 1,221.00 22,710,600
TIS 135,900 2,634.00 357,960,600
JNSホールディングス 6,600 416.00 2,745,600
グリー 64,900 946.00 61,395,400
GMOペパボ 1,500 2,243.00 3,364,500
コーエーテクモホールディングス 45,600 4,035.00 183,996,000
三菱総合研究所 6,200 3,765.00 23,343,000
ボルテージ 4,000 353.00 1,412,000
電算 1,100 2,304.00 2,534,400
AGS 7,100 780.00 5,538,000
ファインデックス 12,000 704.00 8,448,000
106/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブレインパッド
11,200 1,109.00 12,420,800
KLab 26,000 391.00 10,166,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
20,600 1,040.00 21,424,000
ルディングス
ネクソン 321,400 2,581.00 829,533,400
アイスタイル 43,100 184.00 7,930,400
エムアップホールディングス 16,200 944.00 15,292,800
エイチーム 9,800 707.00 6,928,600
エニグモ 15,300 695.00 10,633,500
テクノスジャパン 11,100 439.00 4,872,900
enish 8,700 330.00 2,871,000
コロプラ 46,700 642.00 29,981,400
オルトプラス 11,100 299.00 3,318,900
ブロードリーフ 70,600 345.00 24,357,000
クロス・マーケティンググループ 5,400 819.00 4,422,600
デジタルハーツホールディングス 6,600 1,545.00 10,197,000
システム情報 10,700 1,029.00 11,010,300
メディアドゥ 5,000 2,468.00 12,340,000
じげん 40,100 290.00 11,629,000
ブイキューブ 14,600 821.00 11,986,600
エンカレッジ・テクノロジ 3,400 525.00 1,785,000
サイバーリンクス 4,800 927.00 4,449,600
ディー・エル・イー 9,400 221.00 2,077,400
フィックスターズ 15,200 691.00 10,503,200
CARTA HOLDINGS 5,600 2,282.00 12,779,200
オプティム 9,900 906.00 8,969,400
セレス 5,200 1,333.00 6,931,600
SHIFT 7,200 21,760.00 156,672,000
特種東海製紙 8,800 3,335.00 29,348,000
ティーガイア 12,600 1,705.00 21,483,000
セック 2,300 2,128.00 4,894,400
テクマトリックス 24,000 1,714.00 41,136,000
プロシップ 4,900 1,468.00 7,193,200
ガンホー・オンライン・エンターテイ
37,100 2,729.00 101,245,900
メント
GMOペイメントゲートウェイ 27,600 10,810.00 298,356,000
ザッパラス 5,500 500.00 2,750,000
システムリサーチ 4,000 1,853.00 7,412,000
インターネットイニシアティブ 38,000 3,640.00 138,320,000
さくらインターネット 15,200 511.00 7,767,200
ヴィンクス 4,200 965.00 4,053,000
GMOグローバルサイン・ホールディ
3,300 4,415.00 14,569,500
ングス
SRAホールディングス 7,100 2,856.00 20,277,600
システムインテグレータ 4,800 526.00 2,524,800
朝日ネット 13,200 600.00 7,920,000
eBASE 17,000 616.00 10,472,000
アバント 15,300 1,070.00 16,371,000
アドソル日進 5,000 1,636.00 8,180,000
ODKソリューションズ 2,900 620.00 1,798,000
107/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フリービット
8,500 900.00 7,650,000
コムチュア 16,000 2,883.00 46,128,000
サイバーコム 2,300 979.00 2,251,700
アステリア 10,300 779.00 8,023,700
アイル 7,900 1,306.00 10,317,400
王子ホールディングス 595,000 575.00 342,125,000
日本製紙 68,200 1,076.00 73,383,200
三菱製紙 21,100 310.00 6,541,000
北越コーポレーション
93,600 699.00 65,426,400
中越パルプ工業 5,500 976.00 5,368,000
巴川製紙所 4,500 882.00 3,969,000
大王製紙 68,800 1,665.00 114,552,000
阿波製紙 4,000 327.00 1,308,000
マークラインズ 7,300 2,631.00 19,206,300
メディカル・データ・ビジョン 18,100 1,045.00 18,914,500
gumi 19,800 528.00 10,454,400
ショーケース
3,400 436.00 1,482,400
モバイルファクトリー 3,300 936.00 3,088,800
テラスカイ 5,100 1,482.00 7,558,200
デジタル・インフォメーション・テク
6,300 1,263.00 7,956,900
ノロジー
PCIホールディングス 6,500 972.00 6,318,000
パイプドHD 2,800 2,663.00 7,456,400
アイビーシー 2,600 525.00 1,365,000
ネオジャパン 4,000 1,140.00 4,560,000
PR TIMES 3,100 2,922.00 9,058,200
ラクス 49,000 1,868.00 91,532,000
ランドコンピュータ 2,500 849.00 2,122,500
ダブルスタンダード 4,400 1,897.00 8,346,800
オープンドア 8,500 1,827.00 15,529,500
マイネット 5,000 483.00 2,415,000
アカツキ 6,300 2,844.00 17,917,200
ベネフィットジャパン 1,100 2,002.00 2,202,200
Ubicomホールディングス 3,800 2,181.00 8,287,800
カナミックネットワーク 15,200 456.00 6,931,200
ノムラシステムコーポレーション 7,500 223.00 1,672,500
レンゴー 134,600 832.00 111,987,200
トーモク 8,900 1,703.00 15,156,700
ザ・パック 10,800 2,655.00 28,674,000
チェンジ 26,200 1,680.00 44,016,000
シンクロ・フード 7,500 262.00 1,965,000
オークネット 7,600 1,559.00 11,848,400
キャピタル・アセット・プランニング 2,900 783.00 2,270,700
セグエグループ 3,700 532.00 1,968,400
エイトレッド 2,200 1,943.00 4,274,600
マクロミル 29,100 1,112.00 32,359,200
ビーグリー 3,400 1,229.00 4,178,600
オロ 4,500 2,325.00 10,462,500
ユーザーローカル 4,400 1,492.00 6,564,800
テモナ 3,300 376.00 1,240,800
108/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニーズウェル
3,400 612.00 2,080,800
マネーフォワード 21,700 4,935.00 107,089,500
サインポスト 4,500 881.00 3,964,500
昭和電工 123,300 2,077.00 256,094,100
住友化学 1,044,800 550.00 574,640,000
住友精化 6,300 3,215.00 20,254,500
日産化学 77,500 6,340.00 491,350,000
ラサ工業 4,900 1,600.00 7,840,000
クレハ
11,400 9,070.00 103,398,000
多木化学 5,500 4,755.00 26,152,500
テイカ 10,700 1,318.00 14,102,600
石原産業 23,500 1,046.00 24,581,000
片倉コープアグリ 2,500 1,158.00 2,895,000
日本曹達 18,200 3,305.00 60,151,000
東ソー 205,200 1,763.00 361,767,600
トクヤマ 45,400 1,741.00 79,041,400
セントラル硝子
23,200 2,052.00 47,606,400
東亞合成 79,100 1,072.00 84,795,200
大阪ソーダ 13,300 3,070.00 40,831,000
関東電化工業 31,200 1,155.00 36,036,000
デンカ 51,700 3,490.00 180,433,000
イビデン 76,200 5,510.00 419,862,000
信越化学工業 244,400 17,555.00 4,290,442,000
日本カーバイド工業 5,100 1,419.00 7,236,900
電算システムホールディングス 5,900 2,693.00 15,888,700
堺化学工業 9,900 1,951.00 19,314,900
第一稀元素化学工業 13,300 1,020.00 13,566,000
エア・ウォーター 134,600 1,634.00 219,936,400
日本酸素ホールディングス 136,800 2,224.00 304,243,200
日本化学工業 4,500 2,347.00 10,561,500
東邦アセチレン 2,600 1,150.00 2,990,000
日本パーカライジング 71,700 969.00 69,477,300
高圧ガス工業 22,800 693.00 15,800,400
チタン工業 1,600 1,694.00 2,710,400
四国化成工業 18,800 1,425.00 26,790,000
戸田工業 3,100 2,544.00 7,886,400
ステラ ケミファ 7,100 2,365.00 16,791,500
保土谷化学工業 4,500 4,180.00 18,810,000
日本触媒 23,900 5,440.00 130,016,000
大日精化工業 11,900 2,201.00 26,191,900
カネカ 36,800 3,690.00 135,792,000
協和キリン 170,600 2,921.00 498,322,600
三菱瓦斯化学 132,200 1,962.00 259,376,400
三井化学 129,200 2,893.00 373,775,600
JSR 132,700 3,610.00 479,047,000
東京応化工業 23,000 7,250.00 166,750,000
大阪有機化学工業 12,000 2,960.00 35,520,000
三菱ケミカルホールディングス 950,900 808.00 768,327,200
KHネオケム 23,400 2,739.00 64,092,600
ダイセル 204,600 869.00 177,797,400
109/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住友ベークライト
22,500 4,790.00 107,775,000
積水化学工業 297,600 1,882.00 560,083,200
日本ゼオン 128,200 1,314.00 168,454,800
アイカ工業 39,600 3,155.00 124,938,000
宇部興産 67,000 2,081.00 139,427,000
積水樹脂 21,700 1,868.00 40,535,600
タキロンシーアイ 31,000 552.00 17,112,000
旭有機材 8,000 1,986.00 15,888,000
ニチバン
8,500 1,782.00 15,147,000
リケンテクノス 35,000 462.00 16,170,000
大倉工業 7,500 1,855.00 13,912,500
積水化成品工業 19,300 456.00 8,800,800
群栄化学工業 3,500 3,530.00 12,355,000
タイガースポリマー 8,400 449.00 3,771,600
ミライアル 4,700 1,498.00 7,040,600
ダイキアクシス 5,500 721.00 3,965,500
ダイキョーニシカワ
30,300 556.00 16,846,800
竹本容器 5,200 808.00 4,201,600
森六ホールディングス 7,800 1,879.00 14,656,200
恵和 3,600 4,425.00 15,930,000
日本化薬 112,000 1,114.00 124,768,000
カーリットホールディングス 14,100 681.00 9,602,100
ソルクシーズ 12,000 399.00 4,788,000
CLホールディングス 2,900 1,054.00 3,056,600
プレステージ・インターナショナル 51,700 693.00 35,828,100
フェイス 4,000 681.00 2,724,000
プロトコーポレーション 15,200 1,168.00 17,753,600
ハイマックス 4,000 1,236.00 4,944,000
アミューズ 7,600 2,070.00 15,732,000
野村総合研究所 275,500 3,915.00 1,078,582,500
ドリームインキュベータ 3,800 2,380.00 9,044,000
サイバネットシステム 10,100 659.00 6,655,900
クイック 9,400 1,606.00 15,096,400
TAC 8,500 223.00 1,895,500
CEホールディングス 7,500 472.00 3,540,000
日本システム技術 2,900 2,152.00 6,240,800
電通グループ 143,000 4,580.00 654,940,000
インテージホールディングス 16,400 1,728.00 28,339,200
テイクアンドギヴ・ニーズ 6,600 1,188.00 7,840,800
東邦システムサイエンス 4,100 917.00 3,759,700
ぴあ 4,900 3,200.00 15,680,000
イオンファンタジー 5,400 1,935.00 10,449,000
ソースネクスト 60,900 154.00 9,378,600
シーティーエス 15,800 829.00 13,098,200
ネクシィーズグループ 4,900 557.00 2,729,300
インフォコム 15,700 2,015.00 31,635,500
メディカルシステムネットワーク 14,000 509.00 7,126,000
日本精化 11,400 2,111.00 24,065,400
扶桑化学工業 12,700 4,565.00 57,975,500
トリケミカル研究所 14,700 2,665.00 39,175,500
110/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シンプレクス・ホールディングス
16,600 1,581.00 26,244,600
HEROZ 4,000 942.00 3,768,000
ラクスル 15,700 3,020.00 47,414,000
IPS 4,000 2,018.00 8,072,000
FIG 15,800 277.00 4,376,600
システムサポート 4,200 1,054.00 4,426,800
ADEKA 65,500 2,637.00 172,723,500
日油 48,600 4,845.00 235,467,000
ミヨシ油脂
6,200 1,135.00 7,037,000
新日本理化 23,300 233.00 5,428,900
ハリマ化成グループ 10,800 811.00 8,758,800
イーソル 8,600 503.00 4,325,800
アルテリア・ネットワークス 18,100 1,323.00 23,946,300
東海ソフト 2,300 918.00 2,111,400
ウイングアーク1st 8,100 1,228.00 9,946,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
3,400 1,663.00 5,654,200
ディングス
サーバーワークス 2,600 2,315.00 6,019,000
東名 1,500 978.00 1,467,000
ヴィッツ 1,200 1,249.00 1,498,800
トビラシステムズ 2,900 801.00 2,322,900
Sansan 50,700 983.00 49,838,100
Link-U 2,700 741.00 2,000,700
ギフティ 12,500 836.00 10,450,000
花王 321,400 5,280.00 1,696,992,000
第一工業製薬 5,400 2,650.00 14,310,000
石原ケミカル 7,500 1,338.00 10,035,000
日華化学 4,900 735.00 3,601,500
ニイタカ 2,900 2,413.00 6,997,700
三洋化成工業 8,500 5,000.00 42,500,000
ベース 2,600 5,000.00 13,000,000
JMDC 13,300 6,460.00 85,918,000
武田薬品工業 1,141,500 3,434.00 3,919,911,000
アステラス製薬 1,259,200 1,922.50 2,420,812,000
大日本住友製薬 89,800 1,231.00 110,543,800
塩野義製薬 182,600 7,613.00 1,390,133,800
わかもと製薬 17,400 287.00 4,993,800
日本新薬 38,000 7,360.00 279,680,000
中外製薬 454,400 3,853.00 1,750,803,200
科研製薬 22,800 4,105.00 93,594,000
エーザイ 174,000 5,696.00 991,104,000
理研ビタミン 15,200 1,723.00 26,189,600
ロート製薬 74,600 3,750.00 279,750,000
小野薬品工業 333,500 2,806.00 935,801,000
久光製薬 38,300 3,540.00 135,582,000
有機合成薬品工業 10,100 264.00 2,666,400
持田製薬 18,500 3,735.00 69,097,500
参天製薬 270,800 1,267.00 343,103,600
扶桑薬品工業 5,100 2,291.00 11,684,100
日本ケミファ 1,200 2,037.00 2,444,400
111/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ツムラ
45,100 3,085.00 139,133,500
日医工 45,100 824.00 37,162,400
テルモ 410,900 3,661.00 1,504,304,900
H.U.グループホールディングス 36,200 2,987.00 108,129,400
キッセイ薬品工業 25,900 2,369.00 61,357,100
生化学工業 25,600 892.00 22,835,200
栄研化学 25,600 1,710.00 43,776,000
日水製薬 5,800 990.00 5,742,000
鳥居薬品
7,900 2,900.00 22,910,000
JCRファーマ 41,000 2,165.00 88,765,000
東和薬品 20,900 2,934.00 61,320,600
富士製薬工業 9,000 995.00 8,955,000
ゼリア新薬工業 26,600 1,980.00 52,668,000
第一三共 1,141,300 2,807.50 3,204,199,750
キョーリン製薬ホールディングス 29,200 1,835.00 53,582,000
大幸薬品 22,000 571.00 12,562,000
ダイト
9,300 2,995.00 27,853,500
大塚ホールディングス 301,800 3,932.00 1,186,677,600
大正製薬ホールディングス 34,600 5,630.00 194,798,000
ペプチドリーム 76,200 1,948.00 148,437,600
大日本塗料 17,600 803.00 14,132,800
日本ペイントホールディングス 534,700 1,055.00 564,108,500
関西ペイント 147,500 2,281.00 336,447,500
神東塗料 9,900 154.00 1,524,600
中国塗料 33,600 905.00 30,408,000
日本特殊塗料 10,700 862.00 9,223,400
藤倉化成 18,100 460.00 8,326,000
太陽ホールディングス 21,000 3,075.00 64,575,000
DIC 60,100 2,597.00 156,079,700
サカタインクス 28,300 940.00 26,602,000
東洋インキSCホールディングス 30,200 1,867.00 56,383,400
T&K TOKA 11,500 947.00 10,890,500
アルプス技研 12,500 1,912.00 23,900,000
サニックス 24,100 203.00 4,892,300
ダイオーズ 3,500 1,000.00 3,500,000
日本空調サービス 14,800 784.00 11,603,200
オリエンタルランド 164,100 20,895.00 3,428,869,500
フォーカスシステムズ 9,400 900.00 8,460,000
ダスキン 32,200 2,752.00 88,614,400
パーク24 76,900 1,709.00 131,422,100
明光ネットワークジャパン 16,300 556.00 9,062,800
ファルコホールディングス 6,800 1,997.00 13,579,600
クレスコ 10,600 1,871.00 19,832,600
フジ・メディア・ホールディングス 137,300 1,225.00 168,192,500
秀英予備校 3,600 431.00 1,551,600
田谷 1,800 564.00 1,015,200
ラウンドワン 38,700 1,332.00 51,548,400
リゾートトラスト 63,600 1,933.00 122,938,800
オービック 45,100 18,130.00 817,663,000
ジャストシステム 20,300 5,440.00 110,432,000
112/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TDCソフト
12,500 1,098.00 13,725,000
Zホールディングス 2,071,400 562.20 1,164,541,080
ビー・エム・エル 18,000 3,145.00 56,610,000
トレンドマイクロ 76,200 6,330.00 482,346,000
りらいあコミュニケーションズ 21,100 1,046.00 22,070,600
IDホールディングス 9,300 860.00 7,998,000
リソー教育 63,500 373.00 23,685,500
日本オラクル 23,100 8,170.00 188,727,000
早稲田アカデミー
7,900 1,012.00 7,994,800
アルファシステムズ 3,300 3,750.00 12,375,000
フューチャー 30,200 1,418.00 42,823,600
CAC Holdings 8,500 1,289.00 10,956,500
SBテクノロジー 6,300 2,544.00 16,027,200
トーセ 4,400 711.00 3,128,400
ユー・エス・エス 155,300 1,899.00 294,914,700
オービックビジネスコンサルタント 13,700 4,185.00 57,334,500
伊藤忠テクノソリューションズ
64,900 2,921.00 189,572,900
アイティフォー 17,200 783.00 13,467,600
東京個別指導学院 12,100 591.00 7,151,100
東計電算 1,600 4,950.00 7,920,000
サイバーエージェント 342,000 1,474.00 504,108,000
楽天グループ 712,600 957.00 681,958,200
エックスネット 2,500 989.00 2,472,500
クリーク・アンド・リバー社 7,500 1,676.00 12,570,000
モーニングスター 24,400 584.00 14,249,600
テー・オー・ダブリュー 24,500 299.00 7,325,500
大塚商会 77,000 4,410.00 339,570,000
サイボウズ 19,100 1,386.00 26,472,600
山田コンサルティンググループ 7,500 1,151.00 8,632,500
セントラルスポーツ 5,100 2,406.00 12,270,600
パラカ 4,000 1,689.00 6,756,000
電通国際情報サービス 20,500 3,685.00 75,542,500
ACCESS 16,200 592.00 9,590,400
デジタルガレージ 23,500 3,970.00 93,295,000
イーエムシステムズ 23,700 716.00 16,969,200
ウェザーニューズ 4,400 7,780.00 34,232,000
CIJ 9,700 808.00 7,837,600
ビジネスエンジニアリング 1,600 3,835.00 6,136,000
日本エンタープライズ 14,700 168.00 2,469,600
WOWOW 6,900 1,732.00 11,950,800
スカラ 12,600 692.00 8,719,200
インテリジェント ウェイブ 8,600 574.00 4,936,400
フルキャストホールディングス 11,900 2,376.00 28,274,400
エン・ジャパン 22,600 3,030.00 68,478,000
あすか製薬ホールディングス 16,600 1,112.00 18,459,200
サワイグループホールディングス 31,800 4,420.00 140,556,000
富士フイルムホールディングス 255,300 7,310.00 1,866,243,000
コニカミノルタ 317,000 481.00 152,477,000
資生堂 270,600 6,543.00 1,770,535,800
ライオン 175,400 1,472.00 258,188,800
113/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
高砂香料工業
10,100 2,672.00 26,987,200
マンダム 30,500 1,346.00 41,053,000
ミルボン 18,100 5,880.00 106,428,000
ファンケル 58,900 3,215.00 189,363,500
コーセー 27,400 13,090.00 358,666,000
コタ 9,300 1,582.00 14,712,600
シーボン 1,400 1,844.00 2,581,600
ポーラ・オルビスホールディングス 62,000 1,788.00 110,856,000
ノエビアホールディングス
12,500 5,060.00 63,250,000
アジュバンホールディングス 3,500 1,146.00 4,011,000
新日本製薬 4,000 1,331.00 5,324,000
エステー 9,400 1,533.00 14,410,200
アグロ カネショウ 4,900 1,171.00 5,737,900
コニシ 23,800 1,551.00 36,913,800
長谷川香料 25,200 2,372.00 59,774,400
星光PMC 8,500 588.00 4,998,000
小林製薬
40,800 9,680.00 394,944,000
荒川化学工業 12,100 1,129.00 13,660,900
メック 10,800 3,040.00 32,832,000
日本高純度化学 4,100 2,512.00 10,299,200
タカラバイオ 38,000 2,373.00 90,174,000
JCU 16,400 4,770.00 78,228,000
新田ゼラチン 9,200 652.00 5,998,400
OATアグリオ 6,200 902.00 5,592,400
デクセリアルズ 37,800 3,185.00 120,393,000
アース製薬 12,000 5,620.00 67,440,000
北興化学工業 13,600 849.00 11,546,400
大成ラミック 4,500 2,750.00 12,375,000
クミアイ化学工業 54,200 794.00 43,034,800
日本農薬 26,100 544.00 14,198,400
富士興産 3,700 945.00 3,496,500
ニチレキ 18,600 1,262.00 23,473,200
ユシロ化学工業 7,800 1,030.00 8,034,000
ビーピー・カストロール 5,500 1,290.00 7,095,000
富士石油 38,900 266.00 10,347,400
MORESCO 5,000 1,095.00 5,475,000
出光興産 161,300 3,055.00 492,771,500
ENEOSホールディングス 2,184,000 445.50 972,972,000
コスモエネルギーホールディングス 42,100 2,531.00 106,555,100
テスホールディングス 8,400 1,250.00 10,500,000
インフロニア・ホールディングス 194,100 1,020.00 197,982,000
横浜ゴム 84,000 1,598.00 134,232,000
TOYO TIRE 76,600 1,498.00 114,746,800
ブリヂストン 418,500 4,680.00 1,958,580,000
住友ゴム工業 130,500 1,092.00 142,506,000
藤倉コンポジット 11,800 675.00 7,965,000
オカモト 8,700 3,960.00 34,452,000
アキレス 9,300 1,294.00 12,034,200
フコク 6,500 970.00 6,305,000
ニッタ 15,100 2,712.00 40,951,200
114/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クリエートメディック
4,200 974.00 4,090,800
住友理工 28,300 617.00 17,461,100
三ツ星ベルト 17,700 2,117.00 37,470,900
バンドー化学 23,700 845.00 20,026,500
AGC 133,400 5,200.00 693,680,000
日本板硝子 69,700 468.00 32,619,600
石塚硝子 2,500 2,057.00 5,142,500
有沢製作所 21,200 989.00 20,966,800
日本山村硝子
5,600 795.00 4,452,000
日本電気硝子 58,400 2,758.00 161,067,200
オハラ 5,800 1,122.00 6,507,600
住友大阪セメント 26,900 3,355.00 90,249,500
太平洋セメント 82,500 2,156.00 177,870,000
リソルホールディングス 1,600 4,350.00 6,960,000
日本ヒューム 15,200 700.00 10,640,000
日本コンクリート工業 28,800 299.00 8,611,200
三谷セキサン
6,800 6,050.00 41,140,000
アジアパイルホールディングス 23,000 427.00 9,821,000
東海カーボン 121,700 1,071.00 130,340,700
日本カーボン 7,500 4,040.00 30,300,000
東洋炭素 9,400 3,070.00 28,858,000
ノリタケカンパニーリミテド 8,100 4,420.00 35,802,000
TOTO 103,700 4,810.00 498,797,000
日本碍子 157,300 1,756.00 276,218,800
日本特殊陶業 110,600 2,043.00 225,955,800
ダントーホールディングス 9,400 294.00 2,763,600
MARUWA 5,000 14,990.00 74,950,000
品川リフラクトリーズ 3,500 3,825.00 13,387,500
黒崎播磨 2,700 4,250.00 11,475,000
ヨータイ 9,300 1,259.00 11,708,700
東京窯業 19,100 298.00 5,691,800
ニッカトー 6,800 522.00 3,549,600
フジミインコーポレーテッド 11,800 6,640.00 78,352,000
クニミネ工業 4,900 991.00 4,855,900
エーアンドエーマテリアル 3,100 901.00 2,793,100
ニチアス 33,800 2,571.00 86,899,800
日本製鉄 642,700 2,039.00 1,310,465,300
神戸製鋼所 267,900 597.00 159,936,300
中山製鋼所 22,800 446.00 10,168,800
合同製鐵 7,800 1,295.00 10,101,000
ジェイ エフ イー ホールディング
387,800 1,661.00 644,135,800
ス
東京製鐵 49,000 1,070.00 52,430,000
共英製鋼 16,300 1,558.00 25,395,400
大和工業 27,600 3,565.00 98,394,000
東京鐵鋼 6,300 1,336.00 8,416,800
大阪製鐵 7,800 1,213.00 9,461,400
淀川製鋼所 19,100 2,705.00 51,665,500
丸一鋼管 50,900 2,819.00 143,487,100
モリ工業 4,400 2,475.00 10,890,000
115/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大同特殊鋼
23,500 4,040.00 94,940,000
日本高周波鋼業 4,200 338.00 1,419,600
日本冶金工業 10,700 2,771.00 29,649,700
山陽特殊製鋼 14,800 2,046.00 30,280,800
愛知製鋼 8,100 2,578.00 20,881,800
日立金属 154,800 2,058.00 318,578,400
日本金属 3,600 1,511.00 5,439,600
大平洋金属 8,800 3,260.00 28,688,000
新日本電工
92,400 324.00 29,937,600
栗本鐵工所 6,800 1,510.00 10,268,000
虹 技 2,300 938.00 2,157,400
日本鋳鉄管 1,600 998.00 1,596,800
日本製鋼所 43,600 3,645.00 158,922,000
三菱製鋼 9,100 1,251.00 11,384,100
日亜鋼業 19,200 276.00 5,299,200
日本精線 2,500 4,385.00 10,962,500
エンビプロ・ホールディングス
4,800 1,338.00 6,422,400
大紀アルミニウム工業所 21,700 1,672.00 36,282,400
日本軽金属ホールディングス 36,200 1,788.00 64,725,600
三井金属鉱業 38,900 3,305.00 128,564,500
東邦亜鉛 8,000 2,580.00 20,640,000
三菱マテリアル 94,700 2,018.00 191,104,600
住友金属鉱山 183,500 5,512.00 1,011,452,000
DOWAホールディングス 39,200 4,970.00 194,824,000
古河機械金属 23,800 1,279.00 30,440,200
エス・サイエンス 68,200 25.00 1,705,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 16,500 1,062.00 17,523,000
東邦チタニウム 25,900 1,016.00 26,314,400
UACJ 21,900 2,296.00 50,282,400
CKサンエツ 3,100 4,030.00 12,493,000
古河電気工業 44,600 2,285.00 101,911,000
住友電気工業 537,000 1,511.00 811,407,000
フジクラ 160,000 612.00 97,920,000
昭和電線ホールディングス 12,500 1,862.00 23,275,000
東京特殊電線 1,600 2,863.00 4,580,800
タツタ電線 25,400 451.00 11,455,400
カナレ電気 2,800 1,523.00 4,264,400
平河ヒューテック 8,100 1,178.00 9,541,800
リョービ 17,700 1,067.00 18,885,900
アーレスティ 15,200 367.00 5,578,400
アサヒホールディングス 57,600 2,130.00 122,688,000
東洋製罐グループホールディングス 91,500 1,518.00 138,897,000
ホッカンホールディングス 8,100 1,390.00 11,259,000
コロナ 8,500 883.00 7,505,500
横河ブリッジホールディングス 24,700 2,041.00 50,412,700
駒井ハルテック 2,900 1,979.00 5,739,100
高田機工 700 2,867.00 2,006,900
三和ホールディングス 135,400 1,266.00 171,416,400
文化シヤッター 45,800 1,051.00 48,135,800
三協立山 18,600 622.00 11,569,200
116/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アルインコ
10,700 907.00 9,704,900
東洋シヤッター 2,500 575.00 1,437,500
LIXIL 226,100 2,564.00 579,720,400
日本フイルコン 10,700 513.00 5,489,100
ノーリツ 27,600 1,489.00 41,096,400
長府製作所 14,700 1,979.00 29,091,300
リンナイ 27,000 9,320.00 251,640,000
ユニプレス 21,700 765.00 16,600,500
ダイニチ工業
7,100 693.00 4,920,300
日東精工 18,200 500.00 9,100,000
三洋工業 1,400 1,842.00 2,578,800
岡部 27,500 709.00 19,497,500
ジーテクト 18,000 1,413.00 25,434,000
東プレ 26,800 1,167.00 31,275,600
高周波熱錬 25,600 587.00 15,027,200
東京製綱 8,800 852.00 7,497,600
サンコール
12,700 494.00 6,273,800
モリテックスチール 11,300 308.00 3,480,400
パイオラックス 21,300 1,697.00 36,146,100
エイチワン 14,200 644.00 9,144,800
日本発条 132,000 897.00 118,404,000
中央発條 7,100 789.00 5,601,900
アドバネクス 2,200 1,672.00 3,678,400
三浦工業 62,200 3,120.00 194,064,000
タクマ 48,600 1,410.00 68,526,000
テクノプロ・ホールディングス 83,100 3,310.00 275,061,000
アトラグループ 2,600 253.00 657,800
インターワークス 4,400 367.00 1,614,800
アイ・アールジャパンホールディング
6,500 3,900.00 25,350,000
ス
KeePer技研 8,900 2,046.00 18,209,400
ファーストロジック 2,900 801.00 2,322,900
三機サービス 2,900 1,025.00 2,972,500
Gunosy 8,700 748.00 6,507,600
デザインワン・ジャパン 3,600 180.00 648,000
イー・ガーディアン 5,500 2,574.00 14,157,000
リブセンス 8,600 171.00 1,470,600
ジャパンマテリアル 42,700 1,743.00 74,426,100
ベクトル 19,500 1,071.00 20,884,500
ウチヤマホールディングス 7,300 327.00 2,387,100
チャーム・ケア・コーポレーション 10,500 1,202.00 12,621,000
キャリアリンク 5,000 1,421.00 7,105,000
IBJ 11,400 759.00 8,652,600
アサンテ 6,300 1,565.00 9,859,500
バリューHR 5,500 2,429.00 13,359,500
M&Aキャピタルパートナーズ 11,400 5,060.00 57,684,000
ライドオンエクスプレスホールディン
5,400 1,376.00 7,430,400
グス
ERIホールディングス 4,000 1,160.00 4,640,000
アビスト 2,200 2,946.00 6,481,200
117/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シグマクシス・ホールディングス
8,500 2,133.00 18,130,500
ウィルグループ 10,300 1,265.00 13,029,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 18,600 170.00 3,162,000
メドピア 10,700 3,120.00 33,384,000
レアジョブ 2,800 826.00 2,312,800
リクルートホールディングス 1,070,500 4,914.00 5,260,437,000
エラン 19,100 945.00 18,049,500
ツガミ 31,500 1,202.00 37,863,000
オークマ
16,700 4,600.00 76,820,000
芝浦機械 16,300 3,010.00 49,063,000
アマダ 226,700 997.00 226,019,900
アイダエンジニアリング 37,800 976.00 36,892,800
滝澤鉄工所 4,800 1,189.00 5,707,200
FUJI 66,200 2,308.00 152,789,600
牧野フライス製作所 15,800 3,650.00 57,670,000
オーエスジー 66,500 1,884.00 125,286,000
ダイジェット工業
1,100 998.00 1,097,800
旭ダイヤモンド工業 37,900 567.00 21,489,300
DMG森精機 85,300 1,594.00 135,968,200
ソディック 31,800 757.00 24,072,600
ディスコ 21,200 32,350.00 685,820,000
日東工器 8,000 1,568.00 12,544,000
日進工具 11,400 1,463.00 16,678,200
パンチ工業 12,000 489.00 5,868,000
冨士ダイス 6,800 648.00 4,406,400
土木管理総合試験所 6,800 322.00 2,189,600
ネットマーケティング 6,800 414.00 2,815,200
日本郵政 1,812,000 931.90 1,688,602,800
ベルシステム24ホールディングス 19,800 1,343.00 26,591,400
鎌倉新書 15,800 478.00 7,552,400
SMN 3,400 610.00 2,074,000
一蔵 2,300 369.00 848,700
グローバルキッズCOMPANY 2,700 774.00 2,089,800
エアトリ 8,900 2,960.00 26,344,000
アトラエ 9,700 1,912.00 18,546,400
ストライク 5,200 4,455.00 23,166,000
ソラスト 34,100 1,009.00 34,406,900
セラク 4,500 1,219.00 5,485,500
インソース 13,500 1,950.00 26,325,000
豊田自動織機 117,700 8,890.00 1,046,353,000
豊和工業 7,800 816.00 6,364,800
OKK 5,500 745.00 4,097,500
石川製作所 3,800 1,532.00 5,821,600
東洋機械金属 9,800 568.00 5,566,400
津田駒工業 3,400 598.00 2,033,200
エンシュウ 3,500 633.00 2,215,500
島精機製作所 21,000 1,829.00 38,409,000
オプトラン 18,100 1,790.00 32,399,000
NCホールディングス 4,100 1,882.00 7,716,200
イワキ 9,300 1,018.00 9,467,400
118/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フリュー
12,600 1,012.00 12,751,200
ヤマシンフィルタ 28,900 359.00 10,375,100
日阪製作所 18,100 811.00 14,679,100
やまびこ 28,000 1,332.00 37,296,000
野村マイクロ・サイエンス 3,800 3,540.00 13,452,000
平田機工 6,800 5,260.00 35,768,000
ペガサスミシン製造 14,800 525.00 7,770,000
マルマエ 5,900 2,401.00 14,165,900
タツモ
6,800 1,630.00 11,084,000
ナブテスコ 81,900 3,115.00 255,118,500
三井海洋開発 15,300 1,178.00 18,023,400
レオン自動機 15,400 1,024.00 15,769,600
SMC 42,500 68,120.00 2,895,100,000
ホソカワミクロン 10,100 2,638.00 26,643,800
ユニオンツール 5,500 3,680.00 20,240,000
オイレス工業 20,300 1,580.00 32,074,000
日精エー・エス・ビー機械
4,900 2,949.00 14,450,100
サトーホールディングス 19,100 2,018.00 38,543,800
技研製作所 12,600 3,555.00 44,793,000
日本エアーテック 6,800 1,018.00 6,922,400
カワタ 4,700 990.00 4,653,000
日精樹脂工業 10,300 1,005.00 10,351,500
オカダアイヨン 4,700 1,416.00 6,655,200
ワイエイシイホールディングス 5,600 1,094.00 6,126,400
小松製作所 658,000 2,681.00 1,764,098,000
住友重機械工業 83,100 2,757.00 229,106,700
日立建機 58,200 2,797.00 162,785,400
日工 20,200 615.00 12,423,000
巴工業 5,800 2,284.00 13,247,200
井関農機 13,500 1,185.00 15,997,500
TOWA 12,500 2,317.00 28,962,500
丸山製作所 3,100 1,512.00 4,687,200
北川鉄工所 6,800 1,295.00 8,806,000
シンニッタン 17,800 222.00 3,951,600
ローツェ 7,300 10,590.00 77,307,000
タカキタ 4,900 618.00 3,028,200
クボタ 704,000 2,059.00 1,449,536,000
荏原実業 6,800 2,182.00 14,837,600
東洋エンジニアリング 19,100 532.00 10,161,200
三菱化工機 4,700 1,953.00 9,179,100
月島機械 26,900 1,040.00 27,976,000
帝国電機製作所 10,500 1,405.00 14,752,500
新東工業 32,200 682.00 21,960,400
澁谷工業 12,600 2,424.00 30,542,400
アイチコーポレーション 21,400 865.00 18,511,000
小森コーポレーション 37,100 737.00 27,342,700
鶴見製作所 11,400 1,762.00 20,086,800
住友精密工業 2,300 1,925.00 4,427,500
日本ギア工業 5,900 269.00 1,587,100
酒井重工業 2,700 2,976.00 8,035,200
119/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
荏原製作所
58,100 5,820.00 338,142,000
石井鐵工所 1,200 3,005.00 3,606,000
酉島製作所 13,300 954.00 12,688,200
北越工業 13,900 861.00 11,967,900
ダイキン工業 185,200 20,915.00 3,873,458,000
オルガノ 4,200 7,880.00 33,096,000
トーヨーカネツ 5,500 2,400.00 13,200,000
栗田工業 78,800 4,670.00 367,996,000
椿本チエイン
19,100 3,250.00 62,075,000
大同工業 6,600 922.00 6,085,200
日機装 43,600 777.00 33,877,200
木村化工機 12,000 817.00 9,804,000
レイズネクスト 22,400 1,102.00 24,684,800
アネスト岩田 22,700 813.00 18,455,100
ダイフク 80,100 8,260.00 661,626,000
サムコ 3,600 2,320.00 8,352,000
加藤製作所
6,800 812.00 5,521,600
油研工業 1,800 1,738.00 3,128,400
タダノ 76,100 970.00 73,817,000
フジテック 54,000 2,700.00 145,800,000
CKD 42,900 1,953.00 83,783,700
キトー 12,500 1,654.00 20,675,000
平和 40,600 1,904.00 77,302,400
理想科学工業 12,100 2,241.00 27,116,100
SANKYO 31,500 3,185.00 100,327,500
日本金銭機械 14,800 644.00 9,531,200
マースグループホールディングス 9,300 1,652.00 15,363,600
フクシマガリレイ 10,100 3,930.00 39,693,000
オーイズミ 5,400 390.00 2,106,000
ダイコク電機 6,800 1,247.00 8,479,600
竹内製作所 22,100 2,499.00 55,227,900
アマノ 38,000 2,236.00 84,968,000
JUKI 20,300 656.00 13,316,800
サンデン 20,200 200.00 4,040,000
ジャノメ 12,400 720.00 8,928,000
ブラザー工業 177,400 2,105.00 373,427,000
マックス 19,500 1,719.00 33,520,500
モリタホールディングス 23,300 1,211.00 28,216,300
グローリー 37,300 2,051.00 76,502,300
新晃工業 13,600 1,719.00 23,378,400
大和冷機工業 21,000 1,080.00 22,680,000
セガサミーホールディングス 144,100 2,090.00 301,169,000
日本ピストンリング 5,400 1,352.00 7,300,800
リケン 6,300 2,463.00 15,516,900
TPR 19,700 1,367.00 26,929,900
ツバキ・ナカシマ 31,800 947.00 30,114,600
ホシザキ 42,500 7,940.00 337,450,000
大豊工業 11,900 699.00 8,318,100
日本精工 273,300 731.00 199,782,300
NTN 311,000 213.00 66,243,000
120/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジェイテクト
139,100 984.00 136,874,400
不二越 12,500 4,195.00 52,437,500
ミネベアミツミ 250,300 2,502.00 626,250,600
日本トムソン 39,700 529.00 21,001,300
THK 82,000 2,557.00 209,674,000
ユーシン精機 11,500 682.00 7,843,000
前澤給装工業 11,300 974.00 11,006,200
イーグル工業 18,100 1,046.00 18,932,600
前澤工業
8,800 635.00 5,588,000
日本ピラー工業 14,700 2,832.00 41,630,400
キッツ 49,100 651.00 31,964,100
日立製作所 698,600 5,661.00 3,954,774,600
東芝 253,800 4,560.00 1,157,328,000
三菱電機 1,452,300 1,380.50 2,004,900,150
富士電機 87,500 5,850.00 511,875,000
東洋電機製造 5,800 941.00 5,457,800
安川電機
156,500 4,615.00 722,247,500
シンフォニア テクノロジー 17,500 1,281.00 22,417,500
明電舎 24,600 2,252.00 55,399,200
オリジン 4,000 1,222.00 4,888,000
山洋電気 6,500 5,010.00 32,565,000
デンヨー 12,500 1,700.00 21,250,000
PHCホールディングス 16,700 1,542.00 25,751,400
ベイカレント・コンサルティング 9,800 45,650.00 447,370,000
Orchestra Holding
2,800 2,658.00 7,442,400
s
アイモバイル 4,000 1,205.00 4,820,000
キャリアインデックス 4,800 714.00 3,427,200
MS-Japan 5,600 814.00 4,558,400
船場 1,600 738.00 1,180,800
ジャパンエレベーターサービスホール
43,900 1,459.00 64,050,100
ディングス
フルテック 2,200 1,344.00 2,956,800
グリーンズ 5,200 505.00 2,626,000
ツナググループ・ホールディングス 3,400 272.00 924,800
GAMEWITH 4,200 434.00 1,822,800
ソウルドアウト 3,500 1,806.00 6,321,000
MS&Consulting 2,300 706.00 1,623,800
ウェルビー 9,000 1,168.00 10,512,000
エル・ティー・エス 1,800 2,044.00 3,679,200
ミダックホールディングス 6,200 2,327.00 14,427,400
日総工産 10,800 864.00 9,331,200
キュービーネットホールディングス 6,500 1,721.00 11,186,500
RPAホールディングス 19,500 325.00 6,337,500
三櫻工業 19,900 686.00 13,651,400
マキタ 176,800 4,047.00 715,509,600
東芝テック 15,800 4,850.00 76,630,000
芝浦メカトロニクス 2,700 7,690.00 20,763,000
マブチモーター 33,700 3,915.00 131,935,500
日本電産 376,500 9,917.00 3,733,750,500
121/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユー・エム・シー・エレクトロニクス
6,500 386.00 2,509,000
トレックス・セミコンダクター 7,500 2,467.00 18,502,500
東光高岳 8,100 1,427.00 11,558,700
ダブル・スコープ 41,800 973.00 40,671,400
宮越ホールディングス 5,500 854.00 4,697,000
ダイヘン 15,900 4,235.00 67,336,500
ヤーマン 23,700 919.00 21,780,300
JVCケンウッド 118,000 181.00 21,358,000
ミマキエンジニアリング
13,200 741.00 9,781,200
I-PEX 6,800 1,464.00 9,955,200
日新電機 34,300 1,423.00 48,808,900
大崎電気工業 26,500 482.00 12,773,000
オムロン 121,000 7,751.00 937,871,000
日東工業 19,300 1,582.00 30,532,600
IDEC 18,100 2,445.00 44,254,500
正興電機製作所 4,500 1,112.00 5,004,000
不二電機工業
3,400 1,086.00 3,692,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 47,300 2,402.00 113,614,600
サクサホールディングス 2,900 1,439.00 4,173,100
メルコホールディングス 3,300 3,705.00 12,226,500
テクノメディカ 3,500 1,560.00 5,460,000
ダイヤモンドエレクトリックホール
4,100 964.00 3,952,400
ディングス
日本電気 184,600 4,905.00 905,463,000
富士通 130,800 16,690.00 2,183,052,000
沖電気工業 59,100 847.00 50,057,700
岩崎通信機 6,200 823.00 5,102,600
電気興業 7,800 2,359.00 18,400,200
サンケン電気 13,600 5,190.00 70,584,000
ナカヨ 2,200 1,125.00 2,475,000
アイホン 8,400 2,095.00 17,598,000
ルネサスエレクトロニクス 787,000 1,356.00 1,067,172,000
セイコーエプソン 180,200 1,745.00 314,449,000
ワコム 112,600 852.00 95,935,200
アルバック 28,900 5,680.00 164,152,000
アクセル 6,200 1,080.00 6,696,000
EIZO 11,400 3,600.00 41,040,000
ジャパンディスプレイ 493,900 42.00 20,743,800
日本信号 37,100 866.00 32,128,600
京三製作所 31,200 423.00 13,197,600
能美防災 19,200 1,968.00 37,785,600
ホーチキ 10,700 1,198.00 12,818,600
星和電機 7,100 484.00 3,436,400
エレコム 33,300 1,542.00 51,348,600
パナソニック 1,549,100 1,177.00 1,823,290,700
シャープ 165,600 1,072.00 177,523,200
アンリツ 93,500 1,608.00 150,348,000
富士通ゼネラル 39,400 2,480.00 97,712,000
ソニーグループ 909,900 11,810.00 10,745,919,000
TDK 210,500 4,645.00 977,772,500
122/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
帝国通信工業
6,600 1,375.00 9,075,000
タムラ製作所 56,100 600.00 33,660,000
アルプスアルパイン 128,300 1,152.00 147,801,600
池上通信機 4,900 649.00 3,180,100
日本電波工業 13,200 1,142.00 15,074,400
鈴木 6,800 820.00 5,576,000
メイコー 11,900 3,930.00 46,767,000
日本トリム 2,900 2,742.00 7,951,800
ローランド ディー.ジー. 8,600 2,893.00 24,879,800
フォスター電機 14,600 767.00 11,198,200
SMK 3,500 2,138.00 7,483,000
ヨコオ 10,700 2,665.00 28,515,500
ティアック 23,200 116.00 2,691,200
ホシデン 35,000 1,184.00 41,440,000
ヒロセ電機 22,500 17,230.00 387,675,000
日本航空電子工業 33,300 1,812.00 60,339,600
TOA 15,800 770.00 12,166,000
マクセル 28,900 1,173.00 33,899,700
古野電気 17,200 1,049.00 18,042,800
ユニデンホールディングス 3,300 3,560.00 11,748,000
スミダコーポレーション 13,700 885.00 12,124,500
アイコム 5,500 2,390.00 13,145,000
リオン 5,500 2,101.00 11,555,500
本多通信工業 11,800 493.00 5,817,400
横河電機 145,400 1,840.00 267,536,000
新電元工業 5,500 2,879.00 15,834,500
アズビル 85,200 4,300.00 366,360,000
東亜ディーケーケー 7,500 903.00 6,772,500
日本光電工業 60,100 3,085.00 185,408,500
チノー 4,800 1,534.00 7,363,200
共和電業 14,700 376.00 5,527,200
日本電子材料 7,100 1,951.00 13,852,100
堀場製作所 26,900 6,720.00 180,768,000
アドバンテスト 108,000 9,220.00 995,760,000
小野測器 6,800 487.00 3,311,600
エスペック 11,900 2,036.00 24,228,400
キーエンス 131,600 54,480.00 7,169,568,000
日置電機 6,900 6,690.00 46,161,000
シスメックス 122,900 8,824.00 1,084,469,600
日本マイクロニクス 25,300 1,630.00 41,239,000
メガチップス 13,600 3,595.00 48,892,000
OBARA GROUP 6,800 3,080.00 20,944,000
IMAGICA GROUP 12,000 626.00 7,512,000
澤藤電機 1,800 1,480.00 2,664,000
デンソー 319,800 8,119.00 2,596,456,200
原田工業 7,500 991.00 7,432,500
コーセル 16,100 815.00 13,121,500
イリソ電子工業 12,100 3,945.00 47,734,500
オプテックスグループ 23,700 1,647.00 39,033,900
千代田インテグレ 6,300 1,923.00 12,114,900
123/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイ・オー・データ機器
5,500 1,296.00 7,128,000
レーザーテック 63,700 20,880.00 1,330,056,000
スタンレー電気 101,500 2,724.00 276,486,000
岩崎電気 5,400 2,235.00 12,069,000
ウシオ電機 74,400 1,846.00 137,342,400
岡谷電機産業 9,200 305.00 2,806,000
ヘリオス テクノ ホールディング 12,700 289.00 3,670,300
エノモト 4,000 1,437.00 5,748,000
日本セラミック
13,600 2,481.00 33,741,600
遠藤照明 6,800 999.00 6,793,200
古河電池 10,600 1,264.00 13,398,400
双信電機 6,300 551.00 3,471,300
山一電機 10,700 1,898.00 20,308,600
図研 9,400 3,215.00 30,221,000
日本電子 30,400 6,690.00 203,376,000
カシオ計算機 105,200 1,337.00 140,652,400
ファナック
127,500 21,075.00 2,687,062,500
日本シイエムケイ 28,600 619.00 17,703,400
エンプラス 3,600 2,615.00 9,414,000
大真空 19,700 1,061.00 20,901,700
ローム 65,000 9,020.00 586,300,000
浜松ホトニクス 104,200 5,670.00 590,814,000
三井ハイテック 14,400 8,260.00 118,944,000
新光電気工業 42,700 4,680.00 199,836,000
京セラ 204,400 6,590.00 1,346,996,000
協栄産業 1,600 1,545.00 2,472,000
太陽誘電 70,400 5,110.00 359,744,000
村田製作所 426,600 7,842.00 3,345,397,200
双葉電子工業 24,800 667.00 16,541,600
日東電工 87,900 8,310.00 730,449,000
北陸電気工業 5,500 1,277.00 7,023,500
東海理化電機製作所 38,300 1,515.00 58,024,500
ニチコン 45,700 1,208.00 55,205,600
日本ケミコン 13,900 1,800.00 25,020,000
KOA 22,000 1,423.00 31,306,000
三井E&Sホールディングス 52,300 339.00 17,729,700
日立造船 122,800 760.00 93,328,000
三菱重工業 228,200 3,321.00 757,852,200
川崎重工業 106,000 2,058.00 218,148,000
IHI 90,700 2,576.00 233,643,200
名村造船所 43,100 265.00 11,421,500
サノヤスホールディングス 16,800 127.00 2,133,600
スプリックス 4,000 1,392.00 5,568,000
マネジメントソリューションズ 6,800 3,150.00 21,420,000
プロレド・パートナーズ 2,900 795.00 2,305,500
and factory 3,300 390.00 1,287,000
テノ.ホールディングス 2,000 587.00 1,174,000
フロンティア・マネジメント 3,600 888.00 3,196,800
ピアラ 2,300 517.00 1,189,100
コプロ・ホールディングス 2,900 1,033.00 2,995,700
124/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ギークス
2,600 1,088.00 2,828,800
カーブスホールディングス 38,200 697.00 26,625,400
フォーラムエンジニアリング 9,800 842.00 8,251,600
FAST FITNESS JAPA
2,000 1,777.00 3,554,000
N
日本車輌製造 5,500 2,062.00 11,341,000
三菱ロジスネクスト 19,200 926.00 17,779,200
近畿車輌 1,600 1,098.00 1,756,800
一家ホールディングス 2,700 528.00 1,425,600
フルサト・マルカホールディングス 13,900 2,345.00 32,595,500
ヤマエグループホールディングス
9,700 1,092.00 10,592,400
藤久ホールディングス 3,500 647.00 2,264,500
FPG 48,200 858.00 41,355,600
島根銀行 4,400 541.00 2,380,400
じもとホールディングス 10,700 674.00 7,211,800
全国保証 34,300 4,780.00 163,954,000
めぶきフィナンシャルグループ 742,600 266.00 197,531,600
ジャパンインベストメントアドバイ
11,200 1,154.00 12,924,800
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 18,100 1,915.00 34,661,500
九州フィナンシャルグループ 292,700 402.00 117,665,400
かんぽ生命保険 144,100 1,932.00 278,401,200
ゆうちょ銀行 338,600 1,002.00 339,277,200
あんしん保証 4,900 285.00 1,396,500
富山第一銀行 35,300 319.00 11,260,700
コンコルディア・フィナンシャルグ
818,000 469.00 383,642,000
ループ
ジェイリース 4,900 1,603.00 7,854,700
西日本フィナンシャルホールディング
93,500 797.00 74,519,500
ス
イントラスト 6,200 602.00 3,732,400
日本モーゲージサービス 8,100 1,037.00 8,399,700
CASA 5,000 827.00 4,135,000
アルヒ 21,100 1,000.00 21,100,000
プレミアグループ 7,500 4,130.00 30,975,000
日産自動車 1,712,800 564.90 967,560,720
いすゞ自動車 455,800 1,534.00 699,197,200
トヨタ自動車 7,360,200 2,104.00 15,485,860,800
日野自動車 181,300 1,073.00 194,534,900
三菱自動車工業 537,500 306.00 164,475,000
エフテック 10,100 513.00 5,181,300
レシップホールディングス 5,600 552.00 3,091,200
GMB 2,800 745.00 2,086,000
ファルテック 2,900 680.00 1,972,000
武蔵精密工業 32,300 1,782.00 57,558,600
日産車体 21,400 663.00 14,188,200
新明和工業 41,200 909.00 37,450,800
極東開発工業 26,900 1,422.00 38,251,800
トピー工業 12,000 1,090.00 13,080,000
ティラド 4,200 2,472.00 10,382,400
125/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
曙ブレーキ工業
79,600 161.00 12,815,600
タチエス 25,400 1,094.00 27,787,600
NOK 70,400 1,190.00 83,776,000
フタバ産業 36,400 384.00 13,977,600
KYB 15,200 3,005.00 45,676,000
市光工業 17,500 493.00 8,627,500
大同メタル工業 28,200 621.00 17,512,200
プレス工業 72,100 372.00 26,821,200
ミクニ
19,300 398.00 7,681,400
太平洋工業 30,400 1,003.00 30,491,200
河西工業 17,500 285.00 4,987,500
アイシン 106,400 4,195.00 446,348,000
マツダ 455,800 868.00 395,634,400
今仙電機製作所 9,400 589.00 5,536,600
本田技研工業 1,143,400 3,532.00 4,038,488,800
スズキ 332,100 4,628.00 1,536,958,800
SUBARU 416,100 1,880.00 782,268,000
安永 7,100 814.00 5,779,400
ヤマハ発動機 189,600 2,531.00 479,877,600
小糸製作所 79,700 5,900.00 470,230,000
TBK 16,700 397.00 6,629,900
エクセディ 22,000 1,646.00 36,212,000
ミツバ 26,700 377.00 10,065,900
豊田合成 46,800 2,135.00 99,918,000
愛三工業 22,800 726.00 16,552,800
盟和産業 1,600 1,012.00 1,619,200
日本プラスト 11,400 532.00 6,064,800
ヨロズ 13,700 914.00 12,521,800
エフ・シー・シー 23,700 1,397.00 33,108,900
新家工業 3,700 1,701.00 6,293,700
シマノ 58,100 26,130.00 1,518,153,000
テイ・エス テック 61,300 1,538.00 94,279,400
三十三フィナンシャルグループ 13,500 1,469.00 19,831,500
第四北越フィナンシャルグループ 23,300 2,587.00 60,277,100
ひろぎんホールディングス 211,700 662.00 140,145,400
マーキュリアホールディングス 5,000 513.00 2,565,000
おきなわフィナンシャルグループ 12,900 2,369.00 30,560,100
ダイレクトマーケティングミックス 15,000 1,593.00 23,895,000
ポピンズホールディングス 3,400 2,203.00 7,490,200
LITALICO 11,400 2,859.00 32,592,600
十六フィナンシャルグループ 19,200 2,392.00 45,926,400
北國フィナンシャルホールディングス 13,300 3,005.00 39,966,500
ネットプロテクションズホールディン
32,600 569.00 18,549,400
グス
ジャムコ 8,500 778.00 6,613,000
小野建 14,100 1,566.00 22,080,600
はるやまホールディングス 6,800 566.00 3,848,800
南陽 2,300 1,917.00 4,409,100
ノジマ 23,100 2,513.00 58,050,300
佐鳥電機 9,000 895.00 8,055,000
126/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カッパ・クリエイト
20,200 1,385.00 27,977,000
エコートレーディング 2,900 585.00 1,696,500
伯東 8,600 2,456.00 21,121,600
コンドーテック 11,400 991.00 11,297,400
中山福 7,500 406.00 3,045,000
ライトオン 11,100 709.00 7,869,900
ナガイレーベン 19,100 2,166.00 41,370,600
三菱食品 14,000 3,055.00 42,770,000
良品計画
164,700 1,711.00 281,801,700
三城ホールディングス 15,500 257.00 3,983,500
松田産業 10,600 2,338.00 24,782,800
第一興商 27,200 3,510.00 95,472,000
メディパルホールディングス 154,300 2,044.00 315,389,200
アドヴァングループ 14,700 940.00 13,818,000
SPK 5,900 1,309.00 7,723,100
萩原電気ホールディングス 5,400 2,132.00 11,512,800
アルビス
4,800 2,201.00 10,564,800
アズワン 20,900 6,800.00 142,120,000
スズデン 5,200 2,110.00 10,972,000
尾家産業 3,100 988.00 3,062,800
シモジマ 8,900 1,035.00 9,211,500
ドウシシャ 13,600 1,524.00 20,726,400
小津産業 2,500 2,021.00 5,052,500
コナカ 16,700 345.00 5,761,500
高速 8,700 1,533.00 13,337,100
ハウス オブ ローゼ 1,200 1,707.00 2,048,400
G-7ホールディングス 16,000 1,659.00 26,544,000
たけびし 5,500 1,438.00 7,909,000
イオン北海道 25,400 1,116.00 28,346,400
コジマ 24,500 537.00 13,156,500
ヒマラヤ 5,000 959.00 4,795,000
コーナン商事 20,400 3,450.00 70,380,000
ネットワンシステムズ 54,300 2,740.00 148,782,000
エコス 5,400 1,994.00 10,767,600
ワタミ 17,400 937.00 16,303,800
マルシェ 4,000 472.00 1,888,000
リックス 2,500 1,624.00 4,060,000
システムソフト 30,400 93.00 2,827,200
パン・パシフィック・インターナショ
286,000 1,863.00 532,818,000
ナルホールディングス
丸文 12,600 698.00 8,794,800
西松屋チェーン 31,300 1,418.00 44,383,400
ゼンショーホールディングス 69,900 2,734.00 191,106,600
ハピネット 12,000 1,567.00 18,804,000
幸楽苑ホールディングス 9,100 1,425.00 12,967,500
ハークスレイ 6,200 455.00 2,821,000
橋本総業ホールディングス 2,900 1,977.00 5,733,300
日本ライフライン 42,400 1,035.00 43,884,000
サイゼリヤ 21,200 2,928.00 62,073,600
タカショー 10,800 669.00 7,225,200
127/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VTホールディングス
54,000 482.00 26,028,000
アルゴグラフィックス 11,300 3,235.00 36,555,500
魚力 3,800 2,076.00 7,888,800
IDOM 43,400 656.00 28,470,400
日本エム・ディ・エム 8,500 1,586.00 13,481,000
ポプラ 4,500 147.00 661,500
フジ・コーポレーション 7,800 1,182.00 9,219,600
ユナイテッドアローズ 14,900 1,719.00 25,613,100
進和
8,600 1,895.00 16,297,000
エスケイジャパン 3,300 415.00 1,369,500
ダイトロン 6,200 1,758.00 10,899,600
ハイデイ日高 20,600 1,703.00 35,081,800
シークス 20,400 1,100.00 22,440,000
YU-WA CREATION HO
8,500 200.00 1,700,000
LDINGS
コロワイド 58,700 1,711.00 100,435,700
ピーシーデポコーポレーション 16,700 284.00 4,742,800
田中商事 3,300 644.00 2,125,200
オーハシテクニカ
8,100 1,326.00 10,740,600
壱番屋 10,100 4,590.00 46,359,000
白銅 4,700 2,569.00 12,074,300
トップカルチャー 5,500 288.00 1,584,000
PLANT 3,600 654.00 2,354,400
スギホールディングス 28,600 6,420.00 183,612,000
ダイコー通産 1,600 1,198.00 1,916,800
薬王堂ホールディングス 7,200 2,350.00 16,920,000
島津製作所 187,000 4,035.00 754,545,000
JMS 12,100 589.00 7,126,900
クボテック 3,300 252.00 831,600
長野計器 10,700 1,288.00 13,781,600
ブイ・テクノロジー 6,300 3,420.00 21,546,000
スター精密 22,500 1,478.00 33,255,000
東京計器 9,300 1,031.00 9,588,300
愛知時計電機 3,600 1,892.00 6,811,200
インターアクション 7,500 2,099.00 15,742,500
オーバル 13,200 274.00 3,616,800
東京精密 24,500 4,660.00 114,170,000
マニー 57,900 1,593.00 92,234,700
ニコン 221,800 1,193.00 264,607,400
トプコン 68,300 1,508.00 102,996,400
オリンパス 761,800 2,343.50 1,785,278,300
理研計器 11,900 4,725.00 56,227,500
SCREENホールディングス 25,300 10,940.00 276,782,000
キヤノン電子 13,500 1,593.00 21,505,500
タムロン 11,400 2,291.00 26,117,400
HOYA 283,500 14,820.00 4,201,470,000
シード 6,800 511.00 3,474,800
ノーリツ鋼機 13,100 2,180.00 28,558,000
エー・アンド・デイ 13,300 892.00 11,863,600
朝日インテック 159,200 2,366.00 376,667,200
128/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
キヤノン
721,600 2,706.00 1,952,649,600
リコー 403,100 975.00 393,022,500
シチズン時計 170,000 490.00 83,300,000
リズム 4,500 1,412.00 6,354,000
大研医器 11,900 530.00 6,307,000
メニコン 48,200 2,960.00 142,672,000
シンシア 1,800 487.00 876,600
中本パックス 4,200 1,619.00 6,799,800
スノーピーク
22,000 2,857.00 62,854,000
パラマウントベッドホールディングス 27,900 1,981.00 55,269,900
トランザクション 8,000 966.00 7,728,000
粧美堂 4,900 396.00 1,940,400
ニホンフラッシュ 12,500 1,025.00 12,812,500
前田工繊 16,100 3,250.00 52,325,000
永大産業 20,300 293.00 5,947,900
アートネイチャー 12,600 732.00 9,223,200
バンダイナムコホールディングス
130,200 8,439.00 1,098,757,800
アイフィスジャパン 4,200 660.00 2,772,000
共立印刷 24,800 151.00 3,744,800
SHOEI 13,700 4,485.00 61,444,500
フランスベッドホールディングス 19,100 919.00 17,552,900
マーベラス 22,500 720.00 16,200,000
パイロットコーポレーション 24,600 4,520.00 111,192,000
萩原工業 9,400 1,205.00 11,327,000
エイベックス 24,600 1,368.00 33,652,800
フジシールインターナショナル 35,300 1,793.00 63,292,900
タカラトミー 60,700 1,230.00 74,661,000
広済堂ホールディングス 8,900 867.00 7,716,300
エステールホールディングス 4,000 652.00 2,608,000
レック 18,900 941.00 17,784,900
タカノ 5,400 698.00 3,769,200
三光合成 15,300 345.00 5,278,500
プロネクサス 11,400 1,100.00 12,540,000
ホクシン 10,800 143.00 1,544,400
ウッドワン 4,500 997.00 4,486,500
大建工業 8,600 2,143.00 18,429,800
きもと 22,600 211.00 4,768,600
凸版印刷 220,800 2,195.00 484,656,000
大日本印刷 171,700 2,916.00 500,677,200
共同印刷 4,500 2,741.00 12,334,500
NISSHA 29,800 1,286.00 38,322,800
光村印刷 700 1,553.00 1,087,100
藤森工業 13,100 4,010.00 52,531,000
ヴィア・ホールディングス 19,100 154.00 2,941,400
TAKARA & COMPANY 7,300 1,838.00 13,417,400
前澤化成工業 9,400 1,254.00 11,787,600
未来工業 5,500 1,518.00 8,349,000
アシックス 128,300 2,300.00 295,090,000
ツツミ 3,700 1,873.00 6,930,100
ウェーブロックホールディングス 5,500 712.00 3,916,000
129/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JSP 8,600 1,568.00 13,484,800
ニチハ 20,300 2,528.00 51,318,400
ローランド 10,100 3,960.00 39,996,000
エフピコ 26,700 3,155.00 84,238,500
小松ウオール工業 4,200 1,849.00 7,765,800
ヤマハ 84,500 5,340.00 451,230,000
河合楽器製作所 4,100 3,030.00 12,423,000
クリナップ 13,900 544.00 7,561,600
ピジョン
87,900 2,106.00 185,117,400
天馬 11,400 2,580.00 29,412,000
兼松サステック 600 1,631.00 978,600
キングジム 12,100 883.00 10,684,300
象印マホービン 39,300 1,430.00 56,199,000
リンテック 31,200 2,547.00 79,466,400
信越ポリマー 26,100 1,080.00 28,188,000
東リ 38,300 224.00 8,579,200
イトーキ
26,500 356.00 9,434,000
任天堂 82,000 56,900.00 4,665,800,000
三菱鉛筆 23,900 1,241.00 29,659,900
松風 6,300 1,700.00 10,710,000
タカラスタンダード 30,200 1,318.00 39,803,600
コクヨ 69,700 1,588.00 110,683,600
ナカバヤシ 13,900 509.00 7,075,100
ニフコ 48,500 3,325.00 161,262,500
立川ブラインド工業 6,600 1,059.00 6,989,400
グローブライド 13,100 2,860.00 37,466,000
オカムラ 50,000 1,157.00 57,850,000
バルカー 11,900 2,659.00 31,642,100
MUTOHホールディングス 1,200 2,081.00 2,497,200
伊藤忠商事 1,000,500 3,756.00 3,757,878,000
丸紅 1,411,000 1,202.00 1,696,022,000
スクロール 22,000 902.00 19,844,000
高島 2,300 2,324.00 5,345,200
ヨンドシーホールディングス 13,200 1,650.00 21,780,000
三陽商会 6,800 821.00 5,582,800
長瀬産業 78,700 1,808.00 142,289,600
ナイガイ 4,100 278.00 1,139,800
蝶理 8,100 1,779.00 14,409,900
豊田通商 143,600 4,785.00 687,126,000
オンワードホールディングス 85,300 264.00 22,519,200
三共生興 19,300 568.00 10,962,400
兼松 53,300 1,384.00 73,767,200
美津濃 14,600 2,227.00 32,514,200
ツカモトコーポレーション 1,800 1,336.00 2,404,800
ルックホールディングス 4,500 1,569.00 7,060,500
三井物産 1,110,700 2,994.50 3,325,991,150
日本紙パルプ商事 7,600 4,085.00 31,046,000
東京エレクトロン 92,200 56,600.00 5,218,520,000
カメイ 16,900 1,038.00 17,542,200
東都水産 600 3,915.00 2,349,000
130/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OUGホールディングス
2,300 2,778.00 6,389,400
スターゼン 10,700 2,076.00 22,213,200
セイコーホールディングス 20,400 2,362.00 48,184,800
山善 60,100 1,006.00 60,460,600
椿本興業 2,300 4,075.00 9,372,500
住友商事 902,800 1,876.00 1,693,652,800
日本ユニシス 44,500 3,105.00 138,172,500
内田洋行 6,200 4,680.00 29,016,000
三菱商事
1,071,900 3,943.00 4,226,501,700
第一実業 6,600 4,275.00 28,215,000
キヤノンマーケティングジャパン 35,400 2,407.00 85,207,800
西華産業 7,800 1,556.00 12,136,800
佐藤商事 12,000 1,217.00 14,604,000
菱洋エレクトロ 8,500 2,104.00 17,884,000
東京産業 13,100 694.00 9,091,400
ユアサ商事 13,600 2,931.00 39,861,600
神鋼商事
3,400 3,835.00 13,039,000
トルク 5,900 216.00 1,274,400
阪和興業 28,600 3,245.00 92,807,000
正栄食品工業 9,300 4,205.00 39,106,500
カナデン 11,900 1,010.00 12,019,000
菱電商事 11,400 1,765.00 20,121,000
ニプロ 108,300 1,074.00 116,314,200
岩谷産業 34,400 5,470.00 188,168,000
ナイス 5,000 1,818.00 9,090,000
ニチモウ 2,300 2,682.00 6,168,600
極東貿易 4,100 2,208.00 9,052,800
アステナホールディングス 20,000 418.00 8,360,000
兼松エレクトロニクス 7,900 3,880.00 30,652,000
三愛石油 35,200 938.00 33,017,600
稲畑産業 31,500 2,468.00 77,742,000
GSIクレオス 6,800 1,137.00 7,731,600
明和産業 13,200 1,095.00 14,454,000
クワザワホールディングス 4,500 600.00 2,700,000
キムラタン 78,900 18.00 1,420,200
ゴールドウイン 25,600 6,060.00 155,136,000
ユニ・チャーム 279,900 4,281.00 1,198,251,900
デサント 27,700 2,883.00 79,859,100
キング 6,600 517.00 3,412,200
ワキタ 30,600 970.00 29,682,000
ヤマトインターナショナル 13,200 292.00 3,854,400
東邦ホールディングス 45,900 1,837.00 84,318,300
サンゲツ 37,900 1,585.00 60,071,500
ミツウロコグループホールディングス 21,100 1,071.00 22,598,100
シナネンホールディングス 5,400 3,340.00 18,036,000
伊藤忠エネクス 31,700 1,029.00 32,619,300
サンリオ 44,400 2,355.00 104,562,000
サンワ テクノス 8,700 1,316.00 11,449,200
リョーサン 15,800 2,299.00 36,324,200
新光商事 21,700 921.00 19,985,700
131/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トーホー
6,800 1,015.00 6,902,000
三信電気 6,800 1,657.00 11,267,600
東陽テクニカ 14,100 1,080.00 15,228,000
モスフードサービス 18,900 3,015.00 56,983,500
加賀電子 12,900 3,005.00 38,764,500
三益半導体工業 11,400 2,358.00 26,881,200
都築電気 7,500 1,417.00 10,627,500
ソーダニッカ 14,900 723.00 10,772,700
立花エレテック
11,500 1,593.00 18,319,500
木曽路 19,100 2,127.00 40,625,700
SRSホールディングス 19,800 830.00 16,434,000
千趣会 26,100 368.00 9,604,800
タカキュー 12,700 112.00 1,422,400
リテールパートナーズ 17,400 1,230.00 21,402,000
ケーヨー 26,600 871.00 23,168,600
上新電機 16,400 2,058.00 33,751,200
日本瓦斯
69,600 1,706.00 118,737,600
ロイヤルホールディングス 24,600 1,941.00 47,748,600
東天紅 600 913.00 547,800
いなげや 17,800 1,397.00 24,866,600
チヨダ 13,900 711.00 9,882,900
ライフコーポレーション 13,300 2,917.00 38,796,100
リンガーハット 17,700 2,178.00 38,550,600
MrMaxHD 18,000 562.00 10,116,000
テンアライド 15,100 319.00 4,816,900
AOKIホールディングス 27,600 589.00 16,256,400
オークワ 22,500 951.00 21,397,500
コメリ 22,100 2,770.00 61,217,000
青山商事 29,400 678.00 19,933,200
しまむら 16,600 10,470.00 173,802,000
はせがわ 7,900 287.00 2,267,300
高島屋 104,100 1,099.00 114,405,900
松屋 28,800 684.00 19,699,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 67,700 836.00 56,597,200
近鉄百貨店 5,500 2,481.00 13,645,500
丸井グループ 112,900 2,221.00 250,750,900
クレディセゾン 91,800 1,279.00 117,412,200
アクシアル リテイリング 11,300 3,230.00 36,499,000
井筒屋 6,800 381.00 2,590,800
イオン 550,400 2,537.00 1,396,364,800
イズミ 26,000 3,095.00 80,470,000
フォーバル 6,500 823.00 5,349,500
平和堂 26,500 1,962.00 51,993,000
フジ 39,200 2,877.00 112,778,400
ヤオコー 16,300 6,430.00 104,809,000
ゼビオホールディングス 19,500 929.00 18,115,500
ケーズホールディングス 131,800 1,224.00 161,323,200
PALTAC 20,000 4,355.00 87,100,000
三谷産業 16,900 340.00 5,746,000
Olympicグループ 7,800 693.00 5,405,400
132/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日産東京販売ホールディングス
22,500 232.00 5,220,000
新生銀行 93,500 2,158.00 201,773,000
あおぞら銀行 80,100 2,585.00 207,058,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,982,900 707.40 6,354,503,460
りそなホールディングス 1,624,800 518.00 841,646,400
三井住友トラスト・ホールディングス 270,800 4,118.00 1,115,154,400
三井住友フィナンシャルグループ 991,400 4,114.00 4,078,619,600
千葉銀行 477,900 724.00 345,999,600
群馬銀行
274,600 377.00 103,524,200
武蔵野銀行 21,300 1,861.00 39,639,300
千葉興業銀行 34,100 266.00 9,070,600
筑波銀行 56,200 208.00 11,689,600
七十七銀行 45,000 1,504.00 67,680,000
青森銀行 11,200 1,876.00 21,011,200
秋田銀行 9,300 1,699.00 15,800,700
山形銀行 16,100 967.00 15,568,700
岩手銀行
9,300 1,902.00 17,688,600
東邦銀行 119,900 208.00 24,939,200
東北銀行 7,500 1,010.00 7,575,000
みちのく銀行 9,400 879.00 8,262,600
ふくおかフィナンシャルグループ 120,500 2,239.00 269,799,500
静岡銀行 348,900 846.00 295,169,400
スルガ銀行 125,500 447.00 56,098,500
八十二銀行 322,000 421.00 135,562,000
山梨中央銀行 15,800 972.00 15,357,600
大垣共立銀行 28,400 1,976.00 56,118,400
福井銀行 12,400 1,458.00 18,079,200
清水銀行 6,200 1,607.00 9,963,400
富山銀行 2,200 2,096.00 4,611,200
滋賀銀行 26,900 2,169.00 58,346,100
南都銀行 22,500 2,063.00 46,417,500
百五銀行 138,300 348.00 48,128,400
京都銀行 51,300 5,150.00 264,195,000
紀陽銀行 48,600 1,483.00 72,073,800
ほくほくフィナンシャルグループ 89,400 910.00 81,354,000
山陰合同銀行 85,300 663.00 56,553,900
中国銀行 114,600 886.00 101,535,600
鳥取銀行 4,200 1,268.00 5,325,600
伊予銀行 190,000 604.00 114,760,000
百十四銀行 15,200 1,702.00 25,870,400
四国銀行 22,000 783.00 17,226,000
阿波銀行 22,000 2,263.00 49,786,000
大分銀行 8,500 2,009.00 17,076,500
宮崎銀行 9,000 2,129.00 19,161,000
佐賀銀行 8,500 1,496.00 12,716,000
琉球銀行 31,200 819.00 25,552,800
セブン銀行 425,100 241.00 102,449,100
みずほフィナンシャルグループ 1,831,900 1,541.00 2,822,957,900
高知銀行 4,200 760.00 3,192,000
山口フィナンシャルグループ 166,600 697.00 116,120,200
133/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
芙蓉総合リース
15,100 7,370.00 111,287,000
みずほリース 22,400 3,055.00 68,432,000
東京センチュリー 27,700 4,995.00 138,361,500
SBIホールディングス 176,700 2,984.00 527,272,800
日本証券金融 56,400 896.00 50,534,400
アイフル 240,100 368.00 88,356,800
日本アジア投資 11,400 174.00 1,983,600
長野銀行 4,900 1,230.00 6,027,000
名古屋銀行
10,700 2,877.00 30,783,900
北洋銀行 216,200 247.00 53,401,400
愛知銀行 5,200 4,770.00 24,804,000
中京銀行 5,200 1,622.00 8,434,400
大光銀行 3,600 1,435.00 5,166,000
愛媛銀行 20,300 938.00 19,041,400
トマト銀行 5,600 1,055.00 5,908,000
京葉銀行 61,800 502.00 31,023,600
栃木銀行
69,700 222.00 15,473,400
北日本銀行 4,700 1,675.00 7,872,500
東和銀行 25,600 573.00 14,668,800
福島銀行 16,600 238.00 3,950,800
大東銀行 7,300 736.00 5,372,800
リコーリース 12,600 3,685.00 46,431,000
イオンフィナンシャルサービス 77,800 1,171.00 91,103,800
アコム 282,500 317.00 89,552,500
ジャックス 15,900 3,195.00 50,800,500
オリエントコーポレーション 386,800 122.00 47,189,600
オリックス 851,500 2,224.50 1,894,161,750
三菱HCキャピタル 529,200 588.00 311,169,600
ジャフコ グループ 55,000 1,712.00 94,160,000
九州リースサービス 7,800 591.00 4,609,800
トモニホールディングス 110,900 339.00 37,595,100
大和証券グループ本社 1,072,800 667.10 715,664,880
野村ホールディングス 2,187,200 525.00 1,148,280,000
岡三証券グループ 112,500 385.00 43,312,500
丸三証券 42,400 529.00 22,429,600
東洋証券 46,300 157.00 7,269,100
東海東京フィナンシャル・ホールディ
163,700 412.00 67,444,400
ングス
光世証券 2,900 474.00 1,374,600
水戸証券 38,200 280.00 10,696,000
いちよし証券 26,900 649.00 17,458,100
松井証券 70,400 805.00 56,672,000
SOMPOホールディングス 235,200 4,884.00 1,148,716,800
日本取引所グループ 362,700 2,174.00 788,509,800
マネックスグループ 116,500 510.00 59,415,000
極東証券 19,200 750.00 14,400,000
岩井コスモホールディングス 13,500 1,391.00 18,778,500
アイザワ証券グループ 23,700 893.00 21,164,100
フィデアホールディングス 13,100 1,378.00 18,051,800
池田泉州ホールディングス 163,800 181.00 29,647,800
134/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アニコム ホールディングス
43,800 710.00 31,098,000
MS&ADインシュアランスグループ
321,300 3,813.00 1,225,116,900
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 15,200 247.00 3,754,400
スパークス・グループ 65,800 257.00 16,910,600
小林洋行 3,100 243.00 753,300
第一生命ホールディングス 705,000 2,405.50 1,695,877,500
東京海上ホールディングス 471,800 6,566.00 3,097,838,800
アドバンテッジリスクマネジメント 7,100 599.00 4,252,900
イー・ギャランティ 21,000 2,042.00 42,882,000
アサックス 8,400 681.00 5,720,400
NECキャピタルソリューション 6,200 2,084.00 12,920,800
T&Dホールディングス 371,700 1,658.00 616,278,600
アドバンスクリエイト 6,900 993.00 6,851,700
三井不動産 652,800 2,519.50 1,644,729,600
三菱地所 941,200 1,745.00 1,642,394,000
平和不動産 24,600 3,985.00 98,031,000
東京建物 141,400 1,718.00 242,925,200
京阪神ビルディング 22,400 1,462.00 32,748,800
住友不動産 300,600 3,360.00 1,010,016,000
太平洋興発 5,500 639.00 3,514,500
テーオーシー 25,900 686.00 17,767,400
東京楽天地 2,300 3,905.00 8,981,500
レオパレス21 148,400 201.00 29,828,400
スターツコーポレーション 19,700 2,490.00 49,053,000
フジ住宅 17,000 652.00 11,084,000
空港施設 14,800 553.00 8,184,400
明和地所 6,900 609.00 4,202,100
ゴールドクレスト 11,400 1,819.00 20,736,600
リログループ 76,000 1,719.00 130,644,000
エスリード 5,600 1,769.00 9,906,400
日神グループホールディングス 23,300 494.00 11,510,200
日本エスコン 26,900 748.00 20,121,200
タカラレーベン 60,200 309.00 18,601,800
AVANTIA 7,600 792.00 6,019,200
イオンモール 71,800 1,579.00 113,372,200
毎日コムネット 5,400 681.00 3,677,400
ファースト住建 5,500 1,180.00 6,490,000
ランド 777,700 10.00 7,777,000
カチタス 35,400 3,485.00 123,369,000
東祥 10,500 1,697.00 17,818,500
トーセイ 19,800 1,076.00 21,304,800
穴吹興産 3,400 1,969.00 6,694,600
サンフロンティア不動産 19,800 1,050.00 20,790,000
FJネクストホールディングス 14,400 989.00 14,241,600
インテリックス 3,500 636.00 2,226,000
ランドビジネス 5,900 239.00 1,410,100
サンネクスタグループ 4,900 1,092.00 5,350,800
グランディハウス 10,100 575.00 5,807,500
東武鉄道 141,800 2,819.00 399,734,200
135/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
相鉄ホールディングス
46,400 2,170.00 100,688,000
東急 366,300 1,520.00 556,776,000
京浜急行電鉄 186,400 1,204.00 224,425,600
小田急電鉄 216,100 1,929.00 416,856,900
京王電鉄 75,400 4,770.00 359,658,000
京成電鉄 101,300 3,240.00 328,212,000
富士急行 17,400 3,900.00 67,860,000
新京成電鉄 3,400 2,040.00 6,936,000
東日本旅客鉄道
255,700 6,901.00 1,764,585,700
西日本旅客鉄道 176,200 4,940.00 870,428,000
東海旅客鉄道 120,600 15,460.00 1,864,476,000
西武ホールディングス 189,500 1,186.00 224,747,000
鴻池運輸 23,200 1,185.00 27,492,000
西日本鉄道 40,200 2,581.00 103,756,200
ハマキョウレックス 10,500 2,864.00 30,072,000
サカイ引越センター 6,800 4,330.00 29,444,000
近鉄グループホールディングス
137,600 3,470.00 477,472,000
阪急阪神ホールディングス 172,000 3,430.00 589,960,000
南海電気鉄道 61,500 2,320.00 142,680,000
京阪ホールディングス 61,300 3,075.00 188,497,500
神戸電鉄 3,300 3,420.00 11,286,000
名古屋鉄道 113,100 2,088.00 236,152,800
山陽電気鉄道 10,800 2,027.00 21,891,600
アルプス物流 9,800 1,080.00 10,584,000
トランコム 4,000 7,080.00 28,320,000
ヤマトホールディングス 192,900 2,217.00 427,659,300
山九 36,100 3,960.00 142,956,000
日新 11,200 1,696.00 18,995,200
丸運 8,200 244.00 2,000,800
丸全昭和運輸 11,400 3,160.00 36,024,000
センコーグループホールディングス 69,100 931.00 64,332,100
トナミホールディングス 3,400 3,695.00 12,563,000
ニッコンホールディングス 46,300 2,131.00 98,665,300
日本石油輸送 1,100 2,623.00 2,885,300
福山通運 22,700 3,965.00 90,005,500
セイノーホールディングス 93,700 1,189.00 111,409,300
エスライン 3,100 910.00 2,821,000
神奈川中央交通 3,400 3,615.00 12,291,000
日立物流 26,600 5,960.00 158,536,000
丸和運輸機関 29,100 1,046.00 30,438,600
C&Fロジホールディングス 14,100 1,230.00 17,343,000
日本郵船 115,000 10,200.00 1,173,000,000
商船三井 76,200 9,180.00 699,516,000
川崎汽船 42,400 7,720.00 327,328,000
NSユナイテッド海運 7,600 4,040.00 30,704,000
明治海運 16,300 825.00 13,447,500
飯野海運 63,700 862.00 54,909,400
共栄タンカー 2,500 973.00 2,432,500
九州旅客鉄道 106,500 2,521.00 268,486,500
SGホールディングス 260,100 2,426.00 631,002,600
136/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NIPPON EXPRESSホール
47,700 6,910.00 329,607,000
ディングス
日本航空 315,300 2,242.00 706,902,600
ANAホールディングス 349,500 2,488.00 869,556,000
パスコ 2,800 1,345.00 3,766,000
TREホールディングス 19,100 1,599.00 30,540,900
人・夢・技術グループ 5,500 1,919.00 10,554,500
西本Wismettacホールディン
3,400 3,025.00 10,285,000
グス
シルバーライフ 2,900 1,158.00 3,358,200
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,200 1,999.00 2,398,800
Genky DrugStores 6,300 3,840.00 24,192,000
コーア商事ホールディングス 10,700 721.00 7,714,700
国際紙パルプ商事 29,600 336.00 9,945,600
ナルミヤ・インターナショナル 1,200 994.00 1,192,800
ブックオフグループホールディングス
8,700 1,049.00 9,126,300
ギフト 2,300 2,232.00 5,133,600
三菱倉庫 43,600 2,694.00 117,458,400
三井倉庫ホールディングス 14,700 2,320.00 34,104,000
住友倉庫 48,600 2,110.00 102,546,000
澁澤倉庫 8,400 2,205.00 18,522,000
ヤマタネ 6,800 1,612.00 10,961,600
東陽倉庫 22,500 321.00 7,222,500
乾汽船
9,300 2,288.00 21,278,400
日本トランスシティ 30,400 599.00 18,209,600
ケイヒン 2,800 1,380.00 3,864,000
中央倉庫 8,700 966.00 8,404,200
川西倉庫 2,900 1,154.00 3,346,600
安田倉庫 11,900 966.00 11,495,400
ファイズホールディングス 2,900 656.00 1,902,400
東洋埠頭 3,100 1,495.00 4,634,500
上組 75,800 2,189.00 165,926,200
サンリツ 4,000 815.00 3,260,000
キムラユニティー 4,000 1,374.00 5,496,000
キユーソー流通システム 7,200 922.00 6,638,400
近鉄エクスプレス 26,000 2,911.00 75,686,000
東海運 8,500 304.00 2,584,000
エーアイテイー 8,700 1,368.00 11,901,600
内外トランスライン 5,400 1,840.00 9,936,000
ショーエイコーポレーション 4,000 645.00 2,580,000
日本コンセプト 4,500 1,406.00 6,327,000
TBSホールディングス 86,600 1,826.00 158,131,600
日本テレビホールディングス 119,000 1,291.00 153,629,000
朝日放送グループホールディングス 14,700 730.00 10,731,000
テレビ朝日ホールディングス 34,300 1,529.00 52,444,700
スカパーJSATホールディングス 120,500 426.00 51,333,000
テレビ東京ホールディングス 10,500 2,076.00 21,798,000
日本BS放送 5,200 1,051.00 5,465,200
ビジョン 24,300 1,129.00 27,434,700
スマートバリュー 3,600 435.00 1,566,000
137/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USEN-NEXT HOLDING
13,600 2,356.00 32,041,600
S
ワイヤレスゲート
5,500 292.00 1,606,000
コネクシオ 10,300 1,380.00 14,214,000
日本通信 118,400 177.00 20,956,800
クロップス 2,900 920.00 2,668,000
日本電信電話 1,490,800 3,260.00 4,860,008,000
KDDI 1,039,000 3,691.00 3,834,949,000
ソフトバンク 2,158,600 1,446.00 3,121,335,600
光通信 16,400 14,220.00 233,208,000
エムティーアイ
14,000 457.00 6,398,000
GMOインターネット 50,500 2,572.00 129,886,000
ファイバーゲート 4,700 1,283.00 6,030,100
アイドママーケティングコミュニケー
3,500 287.00 1,004,500
ション
KADOKAWA 77,700 2,753.00 213,908,100
学研ホールディングス 19,900 1,000.00 19,900,000
ゼンリン 23,100 1,084.00 25,040,400
昭文社ホールディングス 4,500 445.00 2,002,500
インプレスホールディングス 11,500 201.00 2,311,500
東京電力ホールディングス 1,086,800 354.00 384,727,200
中部電力 444,300 1,123.00 498,948,900
関西電力 550,300 1,149.00 632,294,700
中国電力 227,000 872.00 197,944,000
北陸電力 133,000 555.00 73,815,000
東北電力 339,600 731.00 248,247,600
四国電力 130,900 870.00 113,883,000
九州電力 299,300 851.00 254,704,300
北海道電力 126,200 498.00 62,847,600
沖縄電力 31,000 1,432.00 44,392,000
電源開発 123,600 1,780.00 220,008,000
エフオン 8,800 532.00 4,681,600
イーレックス 21,400 1,775.00 37,985,000
レノバ 28,300 1,378.00 38,997,400
東京瓦斯 278,400 2,293.00 638,371,200
大阪瓦斯 262,900 2,081.00 547,094,900
東邦瓦斯 66,700 2,911.00 194,163,700
北海道瓦斯 7,500 1,508.00 11,310,000
広島ガス 28,800 347.00 9,993,600
西部ガスホールディングス 16,400 2,236.00 36,670,400
静岡ガス 37,900 841.00 31,873,900
メタウォーター 15,100 2,048.00 30,924,800
アイネット 7,500 1,278.00 9,585,000
松竹 9,400 11,530.00 108,382,000
東宝 84,100 4,810.00 404,521,000
エイチ・アイ・エス 30,900 1,959.00 60,533,100
東映 4,700 17,330.00 81,451,000
ラックランド 4,100 2,849.00 11,680,900
エヌ・ティ・ティ・データ 379,600 2,165.00 821,834,000
共立メンテナンス 24,700 4,280.00 105,716,000
138/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イチネンホールディングス
14,400 1,282.00 18,460,800
建設技術研究所 8,400 2,245.00 18,858,000
スペース 10,300 918.00 9,455,400
アインホールディングス 19,100 6,380.00 121,858,000
燦ホールディングス 6,200 1,588.00 9,845,600
ピー・シー・エー 8,500 1,530.00 13,005,000
スバル興業 700 8,010.00 5,607,000
東京テアトル 5,400 1,234.00 6,663,600
タナベ経営
4,800 643.00 3,086,400
ビジネスブレイン太田昭和 5,000 1,568.00 7,840,000
ナガワ 4,500 9,470.00 42,615,000
東京都競馬 10,600 4,055.00 42,983,000
常磐興産 5,400 1,366.00 7,376,400
カナモト 24,500 2,236.00 54,782,000
DTS 27,400 2,738.00 75,021,200
スクウェア・エニックス・ホールディ
66,300 5,600.00 371,280,000
ングス
シーイーシー 15,200 1,108.00 16,841,600
カプコン 134,500 2,782.00 374,179,000
西尾レントオール 12,700 2,832.00 35,966,400
アイ・エス・ビー 6,800 998.00 6,786,400
アゴーラ ホスピタリティー グルー
74,300 21.00 1,560,300
プ
日本空港ビルデング
54,700 5,290.00 289,363,000
トランス・コスモス 17,700 3,175.00 56,197,500
乃村工藝社 59,400 896.00 53,222,400
ジャステック 8,500 1,045.00 8,882,500
SCSK 98,800 1,936.00 191,276,800
藤田観光 6,200 2,304.00 14,284,800
KNT-CTホールディングス 8,600 1,511.00 12,994,600
日本管財 14,900 2,799.00 41,705,100
トーカイ 12,400 1,876.00 23,262,400
白洋舎 1,600 1,165.00 1,864,000
セコム 136,800 8,529.00 1,166,767,200
日本システムウエア 5,400 2,173.00 11,734,200
セントラル警備保障 6,800 2,282.00 15,517,600
アイネス 13,100 1,546.00 20,252,600
丹青社 28,300 723.00 20,460,900
メイテック 16,800 6,870.00 115,416,000
TKC 24,100 3,085.00 74,348,500
富士ソフト 15,200 5,630.00 85,576,000
応用地質 15,800 2,078.00 32,832,400
船井総研ホールディングス 28,400 2,194.00 62,309,600
NSD 45,900 2,144.00 98,409,600
進学会ホールディングス 5,000 351.00 1,755,000
丸紅建材リース 1,100 1,768.00 1,944,800
オオバ 10,100 670.00 6,767,000
コナミホールディングス 51,700 6,620.00 342,254,000
いであ 3,800 1,817.00 6,904,600
学究社 4,700 1,643.00 7,722,100
139/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ベネッセホールディングス
46,300 2,327.00 107,740,100
イオンディライト 17,100 2,882.00 49,282,200
ナック 7,300 965.00 7,044,500
福井コンピュータホールディングス 6,600 3,150.00 20,790,000
ダイセキ 25,600 4,575.00 117,120,000
ステップ 5,200 1,849.00 9,614,800
日鉄物産 10,300 5,300.00 54,590,000
泉州電業 4,100 6,160.00 25,256,000
元気寿司
4,100 2,483.00 10,180,300
トラスコ中山 29,800 2,531.00 75,423,800
ヤマダホールディングス 522,400 395.00 206,348,000
オートバックスセブン 48,200 1,416.00 68,251,200
モリト 10,700 709.00 7,586,300
アークランドサカモト 22,500 1,539.00 34,627,500
ニトリホールディングス 56,900 17,055.00 970,429,500
グルメ杵屋 11,900 1,049.00 12,483,100
愛眼
8,000 188.00 1,504,000
ケーユーホールディングス 7,800 1,088.00 8,486,400
吉野家ホールディングス 50,000 2,325.00 116,250,000
加藤産業 20,700 3,075.00 63,652,500
北恵 4,000 943.00 3,772,000
イノテック 8,600 1,409.00 12,117,400
イエローハット 24,800 1,605.00 39,804,000
松屋フーズホールディングス 6,900 3,610.00 24,909,000
JBCCホールディングス 9,700 1,467.00 14,229,900
JKホールディングス 11,500 1,045.00 12,017,500
サガミホールディングス 22,000 1,181.00 25,982,000
日伝 12,000 2,277.00 27,324,000
関西フードマーケット 10,800 1,113.00 12,020,400
ミロク情報サービス 12,600 1,509.00 19,013,400
北沢産業 7,500 229.00 1,717,500
杉本商事 6,500 2,214.00 14,391,000
因幡電機産業 38,200 2,617.00 99,969,400
王将フードサービス 9,400 6,050.00 56,870,000
プレナス 16,200 1,955.00 31,671,000
ミニストップ 11,100 1,413.00 15,684,300
アークス 27,400 2,095.00 57,403,000
バローホールディングス 31,700 2,163.00 68,567,100
東テク 4,500 2,412.00 10,854,000
ミスミグループ本社 179,500 3,690.00 662,355,000
アルテック 10,100 284.00 2,868,400
ベルク 6,300 5,290.00 33,327,000
大 庄 7,900 995.00 7,860,500
タキヒヨー 4,100 1,213.00 4,973,300
ファーストリテイリング 19,100 61,750.00 1,179,425,000
ソフトバンクグループ 854,500 5,069.00 4,331,460,500
蔵王産業 2,200 1,897.00 4,173,400
スズケン 55,900 3,605.00 201,519,500
サンドラッグ 53,800 3,105.00 167,049,000
サックスバー ホールディングス 13,600 510.00 6,936,000
140/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジェコス
10,700 813.00 8,699,100
ヤマザワ 2,900 1,605.00 4,654,500
やまや 2,900 2,545.00 7,380,500
グローセル 16,900 432.00 7,300,800
ベルーナ 30,800 733.00 22,576,400
合計 159,667,900 372,548,605,270
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
141/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年2月25日現在
資産の部
流動資産
預金 9,655,426,819
コール・ローン 712,160,458
株式 578,920,878,786
投資信託受益証券 1,055,341,518
投資証券 12,632,224,635
派生商品評価勘定 9,792,996
未収入金 2,276,342
未収配当金 795,090,644
4,304,322,185
差入委託証拠金
流動資産合計 608,087,514,383
資産合計 608,087,514,383
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 669,134,440
92,741,000
未払解約金
流動負債合計 761,875,440
負債合計 761,875,440
純資産の部
元本等
元本
110,324,823,154
剰余金
497,000,815,789
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 607,325,638,943
純資産合計 607,325,638,943
負債純資産合計 608,087,514,383
142/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年2月26日
項目
至 2022年2月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年2月25日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 101,336,457,716円
本額
同期中追加設定元本額 93,873,963,738円
同期中一部解約元本額 84,885,598,300円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド 3,316,969,398円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 3,512,255円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 13,612,045円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 58,879,183円
143/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 19,548,752円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 11,721,611円
11,183,927円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国株式 29,600,479,046円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> 384,719,280円
2,802,431,857円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 598,593,771円
たわらノーロード バランス(堅実型) 67,491,775円
たわらノーロード バランス(標準型) 559,561,803円
たわらノーロード バランス(積極型) 684,109,163円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 881,601円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 148,165,312円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 441,158,177円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 333,896,117円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 495,118,570円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 1,247,088円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 18,974,947円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 3,407,249円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 10,583,135円
たわらノーロード 全世界株式 233,333,374円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 51,131,983,972円
One DC 先進国株式インデックスファンド 2,234,017,111円
Oneグローバルバランス 2,563,543円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 156,996,113円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 785,786,577円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 1,007,988,340円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 94,718,081円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 265,893,447円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 249,398,623円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 20,707,695円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 688,599,498円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 133,496,490円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 172,284,428円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 172,035,194円
307,636,538円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
投資のソムリエ 2,468,054,457円
クルーズコントロール 36,245,544円
投資のソムリエ<DC年金> 148,814,807円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 186,462,788円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 143,212,873円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 82,175,983円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 564,411,044円
ワールドアセットバランス(基本コース) 203,026,933円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 389,849,781円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 26,770,363円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 12,968,412円
680,218円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 39,369,147円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 96,848,190円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 336,734,395円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 160,497,543円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 25,023,763円
144/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 11,301,608円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 9,910,600円
31,242,842円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 662,362円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 126,295円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 83,555円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 1,732,862円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 13,744円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 111,606円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 557,287円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 57,490,733円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 75,883円
資家限定)
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機 975,536,818円
関投資家限定)
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 63,345,876円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) 1,191,657,593円
DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定) 2,189,679,751円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定) 1,052,388,165円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 61,175,894円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 8,226,089円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 206,917円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 1,571,443円
機関投資家専用)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 31,546,987円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 56,354,600円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 2,722,727円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 22,177,017円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 1,568,925円
489,870円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 3,793,341円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 25,245,317円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 203,881,770円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 306,059,524円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 997,459,097円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 84,271,865円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 47,629,463円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 331,441,957円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 13,689,728円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 3,498,399円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 128,366,149円
145/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 11,208,160円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 40,074,203円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 62,951,756円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 128,461,602円
計 110,324,823,154円
2. 受益権の総数 110,324,823,154口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年2月26日
項目
至 2022年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
146/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年2月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △19,043,092,927
投資信託受益証券 △3,458,828
投資証券 △127,049,514
合計 △19,173,601,269
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月16日から2022年2月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年2月25日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 931,320,442 - 931,326,302 △5,860
アメリカ・ドル 696,942,360 - 696,950,803 △8,443
イギリス・ポンド 37,114,320 - 37,115,304 △984
オーストラリア・ドル 29,476,776 - 29,476,454 322
カナダ・ドル 30,852,162 - 30,849,870 2,292
ユーロ 136,934,824 - 136,933,871 953
買建 492,713,394 - 494,468,348 1,754,954
アメリカ・ドル 372,980,300 - 375,003,882 2,023,582
イギリス・ポンド 20,224,360 - 20,104,552 △119,808
オーストラリア・ドル 6,463,158 - 6,440,296 △22,862
カナダ・ドル 19,655,752 - 19,664,842 9,090
ユーロ 73,389,824 - 73,254,776 △135,048
合計 1,424,033,836 - 1,425,794,650 1,749,094
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
147/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値 で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2022年2月25日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 14,155,272,874 - 13,494,182,336 △661,090,538
合計 14,155,272,874 - 13,494,182,336 △661,090,538
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年2月25日現在
1口当たり純資産額 5.5049円
(1万口当たり純資産額) (55,049円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年2月25日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
44,406 3,027.160 134,424,066.960
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
172,720 118.720 20,505,318.400
AES CORP
65,452 20.920 1,369,255.840
ABIOMED INC
4,271 306.920 1,310,855.320
INTL BUSINESS MACHINES
87,309 121.970 10,649,078.730
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
165,940 116.610 19,350,263.400
ADOBE INC
46,419 463.820 21,530,060.580
CHUBB LTD
42,930 199.030 8,544,357.900
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
21,651 235.130 5,090,799.630
INC
ALLEGHANY CORP
1,256 662.920 832,627.520
ALLSTATE CORP
30,580 120.820 3,694,675.600
148/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HONEYWELL INTERNATIONAL
67,478 182.340 12,303,938.520
INC
AMGEN INC
55,291 219.270 12,123,657.570
HESS CORP
26,932 95.260 2,565,542.320
AMERICAN EXPRESS CO
65,569 188.350 12,349,921.150
AMERICAN ELECTRIC POWER
48,416 86.560 4,190,888.960
AFLAC INC
62,414 59.620 3,721,122.680
AMERICAN INTL GROUP
83,045 60.380 5,014,257.100
AMERCO 929 578.450 537,380.050
ANALOG DEVICES
51,867 159.790 8,287,827.930
JOHNSON CONTROLS
69,642 63.810 4,443,856.020
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
42,288 83.840 3,545,425.920
ANSYS INC
8,394 316.490 2,656,617.060
APPLE INC
1,610,699 162.740 262,125,155.260
APPLIED MATERIALS INC
88,106 133.420 11,755,102.520
ALBEMARLE CORP
11,180 184.200 2,059,356.000
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
54,475 75.850 4,131,928.750
CO
AMEREN CORP
25,436 83.250 2,117,547.000
ARROW ELECTRONICS INC
6,295 120.710 759,869.450
AUTODESK INC
21,423 218.180 4,674,070.140
AUTOMATIC DATA
41,390 200.220 8,287,105.800
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,086 1,794.770 3,743,890.220
AVERY DENNISON CORP
8,095 174.280 1,410,796.600
BALL CORP
31,598 87.850 2,775,884.300
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
129,271 308.280 39,851,663.880
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
79,462 52.500 4,171,755.000
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
48,418 84.650 4,098,583.700
BECTON DICKINSON & CO
28,024 266.290 7,462,510.960
AMETEK INC
22,636 127.610 2,888,579.960
VERIZON COMM INC
404,808 52.590 21,288,852.720
WR BERKLEY CORP
12,804 87.650 1,122,270.600
BEST BUY CO INC
21,238 91.580 1,944,976.040
BIO-RAD LABORATORIES-CL
2,324 598.430 1,390,751.320
A
YUM! BRANDS INC
28,666 121.360 3,478,905.760
FIRSTENERGY CORP
51,827 39.850 2,065,305.950
BOEING CO
54,208 198.430 10,756,493.440
ROBERT HALF INTL INC
11,238 116.880 1,313,497.440
BORGWARNER INC
20,923 41.100 859,935.300
BOSTON SCIENTIFIC CORP
138,796 43.950 6,100,084.200
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
12,382 96.200 1,191,148.400
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
10,792 163.380 1,763,196.960
SOFTWRE
149/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
METTLER TOLEDO
2,229 1,412.370 3,148,172.730
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
215,751 67.100 14,476,892.100
ONEOK INC
42,020 61.530 2,585,490.600
AMERICAN FINANCIAL GROUP
7,444 130.620 972,335.280
INC
UNITED RENTALS INC
6,935 308.320 2,138,199.200
SEMPRA ENERGY
31,048 134.230 4,167,573.040
FEDEX CORP
24,748 215.920 5,343,588.160
VERISIGN INC
10,340 209.820 2,169,538.800
AMPHENOL CORP
58,123 75.110 4,365,618.530
BROWN-FORMAN CORP
29,733 64.580 1,920,157.140
SIRIUS XM HOLDINGS INC
97,136 6.060 588,644.160
CSX CORP
220,361 33.600 7,404,129.600
COTERRA ENERGY INC
78,516 22.240 1,746,195.840
CAMPBELL SOUP CO
20,334 43.540 885,342.360
CONSTELLATION BRANDS INC
16,421 215.010 3,530,679.210
CARDINAL HEALTH INC
29,005 52.480 1,522,182.400
CARNIVAL CORP COMMON
76,302 20.630 1,574,110.260
PAIRED
CATERPILLAR INC
53,289 184.690 9,841,945.410
CHECK POINT SOFTWARE
10,258 138.210 1,417,758.180
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
11,530 102.210 1,178,481.300
LUMEN TECHNOLOGIES INC
92,188 9.730 896,989.240
CERNER CORP
28,528 93.110 2,656,242.080
JPMORGAN CHASE & CO
291,379 144.550 42,118,834.450
CHURCH & DWIGHT CO INC
24,563 95.060 2,334,958.780
CINCINNATI FINANCIAL
14,465 119.420 1,727,410.300
CORP
CINTAS CORP
8,931 374.020 3,340,372.620
CISCO SYSTEMS INC
410,704 54.730 22,477,829.920
CLOROX COMPANY
11,455 143.240 1,640,814.200
COCA-COLA CO/THE
400,562 60.510 24,238,006.620
COPART INC
20,322 121.600 2,471,155.200
COGNEX CORP
16,262 66.250 1,077,357.500
COLGATE-PALMOLIVE CO
78,414 75.580 5,926,530.120
MARRIOTT INTERNATIONAL-
26,514 168.750 4,474,237.500
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
5,504 307.530 1,692,645.120
NRG ENERGY, INC.
22,763 38.180 869,091.340
COMCAST CORP-CL A
446,029 46.010 20,521,794.290
CONAGRA BRANDS INC
45,472 34.310 1,560,144.320
CONSOLIDATED EDISON INC
34,089 83.310 2,839,954.590
CMS ENERGY CORP
27,238 61.970 1,687,938.860
COOPER COS INC
4,732 399.660 1,891,191.120
MOLSON COORS BEVERAGE CO
16,984 49.420 839,349.280
CORNING INC
83,866 40.510 3,397,411.660
SEALED AIR CORP
13,382 66.760 893,382.320
150/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HEICO CORP-CL A
7,477 115.840 866,135.680
CUMMINS INC
13,926 203.270 2,830,738.020
DR HORTON INC
32,787 82.310 2,698,697.970
DANAHER CORP
62,565 271.560 16,990,151.400
MOODY'S CORP
16,335 322.000 5,259,870.000
COGNIZANT TECHNOLOGY
51,262 86.080 4,412,632.960
SOLUTIONS
TARGET CORP
47,494 191.550 9,097,475.700
DEERE & CO
28,689 342.760 9,833,441.640
MORGAN STANLEY
133,094 91.810 12,219,360.140
REPUBLIC SERVICES INC
21,552 117.470 2,531,713.440
COSTAR GROUP INC
41,201 60.600 2,496,780.600
THE WALT DISNEY CO
176,779 149.400 26,410,782.600
DOLLAR TREE INC
23,167 136.130 3,153,723.710
DOVER CORP
14,172 155.360 2,201,761.920
OMNICOM GROUP
20,313 82.130 1,668,306.690
DTE ENERGY CO
18,419 117.740 2,168,653.060
DUKE ENERGY CORP
75,303 97.040 7,307,403.120
DARDEN RESTAURANTS INC
13,337 141.570 1,888,119.090
EBAY INC
62,816 55.440 3,482,519.040
BANK OF AMERICA CORP
738,433 43.600 32,195,678.800
CITIGROUP INC
197,943 60.670 12,009,201.810
EASTMAN CHEMICAL CO
13,326 117.770 1,569,403.020
EATON CORP PLC
39,025 150.310 5,865,847.750
CADENCE DESIGN SYS INC
26,813 149.040 3,996,209.520
DISH NETWORK CORP
22,645 29.460 667,121.700
ECOLAB INC
25,297 175.940 4,450,754.180
PERKINELMER INC
11,835 177.980 2,106,393.300
ELECTRONIC ARTS INC
27,561 127.500 3,514,027.500
SALESFORCE.COM INC
95,348 204.290 19,478,642.920
ERIE INDEMNITY CO
2,243 180.910 405,781.130
EMERSON ELECTRIC CO
58,388 90.000 5,254,920.000
ATMOS ENERGY CORP
12,429 104.750 1,301,937.750
ENTERGY CORP
18,813 102.320 1,924,946.160
EOG RESOURCES INC
56,751 110.100 6,248,285.100
EQUIFAX INC
11,663 215.920 2,518,274.960
ESTEE LAUDER COS INC/THE
22,664 293.130 6,643,498.320
EXPEDITORS INTERNATIONAL
16,366 105.030 1,718,920.980
EXXON MOBIL CORP
412,707 75.800 31,283,190.600
FMC CORP
12,183 114.900 1,399,826.700
NEXTERA ENERGY INC
191,183 75.440 14,422,845.520
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,874 392.820 1,521,784.680
INC
FAIR ISAAC CORP
2,810 472.450 1,327,584.500
ASSURANT INC
5,523 163.500 903,010.500
FASTENAL CO
54,913 50.460 2,770,909.980
FIFTH THIRD BANCORP
66,681 45.760 3,051,322.560
M&T BANK CORP
12,175 174.470 2,124,172.250
FISERV INC
57,652 95.560 5,509,225.120
151/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FORD MOTOR CO
380,563 17.150 6,526,655.450
FRANKLIN RESOURCES INC
27,605 28.960 799,440.800
FREEPORT-MCMORAN INC
142,579 43.720 6,233,553.880
FIRST CITIZENS BCSHS -CL
1,192 743.300 886,013.600
A
ARTHUR J GALLAGHER & CO
20,001 154.420 3,088,554.420
DENTSPLY SIRONA INC
20,222 56.280 1,138,094.160
GENERAL DYNAMICS CORP
23,198 218.530 5,069,458.940
GENERAL MILLS INC
58,818 65.560 3,856,108.080
GENUINE PARTS CO
13,611 120.860 1,645,025.460
GILEAD SCIENCES INC
121,849 60.610 7,385,267.890
GARTNER INC
8,855 281.390 2,491,708.450
MCKESSON CORP
15,001 266.600 3,999,266.600
NVIDIA CORP
243,372 237.480 57,795,982.560
GENERAL ELECTRIC CO
107,026 92.540 9,904,186.040
WW GRAINGER INC
4,148 466.280 1,934,129.440
NUANCE COMMUNICATIONS
30,923 55.220 1,707,568.060
INC
HALLIBURTON CO
83,843 31.470 2,638,539.210
MONSTER BEVERAGE CORP
38,622 80.350 3,103,277.700
GOLDMAN SACHS GROUP INC
32,990 340.190 11,222,868.100
L3HARRIS TECHNOLOGIES
19,375 228.470 4,426,606.250
INC
HASBRO INC
12,184 93.180 1,135,305.120
HENRY SCHEIN INC
14,358 83.980 1,205,784.840
HEICO CORP
3,596 141.190 507,719.240
HERSHEY FOODS CORP
15,245 196.810 3,000,368.450
HP INC
116,273 34.530 4,014,906.690
F5 INC
5,557 198.430 1,102,675.510
CROWN HOLDINGS INC NPR
12,336 117.990 1,455,524.640
JUNIPER NETWORKS INC
35,290 33.670 1,188,214.300
HOLOGIC INC
24,310 71.110 1,728,684.100
HOME DEPOT INC
102,830 313.240 32,210,469.200
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
19,815 77.350 1,532,690.250
INC
HORMEL FOODS CORP
29,021 47.030 1,364,857.630
CENTERPOINT ENERGY INC
61,105 26.550 1,622,337.750
LENNOX INTERNATIONAL INC
3,421 255.820 875,160.220
HUMANA INC
12,574 421.300 5,297,426.200
JB HUNT TRANSPORT
8,752 188.910 1,653,340.320
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
141,920 14.960 2,123,123.200
INC
BIOGEN INC
14,344 203.120 2,913,553.280
IDEX CORP
7,332 188.990 1,385,674.680
ILLINOIS TOOL WORKS
30,786 214.140 6,592,514.040
INTUIT INC
26,620 497.130 13,233,600.600
IDEXX LABORATORIES INC
8,225 509.770 4,192,858.250
TRANE TECHNOLOGIES PLC
23,051 151.230 3,486,002.730
152/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INTEL CORP
394,783 46.720 18,444,261.760
INTL FLAVORS &
23,991 135.680 3,255,098.880
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
34,388 44.190 1,519,605.720
INTERPUBLIC GROUP OF COS
36,948 36.180 1,336,778.640
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
13,148 119.410 1,570,002.680
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
7,748 170.070 1,317,702.360
INC
INCYTE CORP
17,958 67.840 1,218,270.720
JOHNSON & JOHNSON
256,927 158.140 40,630,435.780
HARTFORD FINANCIAL SVCS
32,800 67.480 2,213,344.000
GRP
KLA CORPORATION
14,787 357.890 5,292,119.430
DEVON ENERGY CORP
62,462 52.750 3,294,870.500
KELLOGG CO
26,578 63.790 1,695,410.620
KEYCORP 91,612 24.130 2,210,597.560
KIMBERLY-CLARK CORP
32,670 128.570 4,200,381.900
BLACKROCK INC/NEW YORK
14,789 731.790 10,822,442.310
KROGER CO
68,481 44.440 3,043,295.640
LAM RESEARCH CORP
13,876 562.880 7,810,522.880
TELEDYNE TECHNOLOGIES
4,417 418.080 1,846,659.360
INC
PACKAGING CORP OF
10,555 145.990 1,540,924.450
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
15,264 103.940 1,586,540.160
PLUG POWER INC
52,624 21.870 1,150,886.880
LENNAR CORP
26,483 87.740 2,323,618.420
ELI LILLY & CO
79,198 243.080 19,251,449.840
BATH & BODY WORKS INC
26,967 53.140 1,433,026.380
LINCOLN NATIONAL CORP
17,002 66.180 1,125,192.360
UNITED PARCEL SERVICE-CL
70,953 207.190 14,700,752.070
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
29,204 128.150 3,742,492.600
LOCKHEED MARTIN CORP
24,424 395.710 9,664,821.040
LOEWS CORP
22,394 59.000 1,321,246.000
LOWE'S COS INC
67,434 213.410 14,391,089.940
DOMINION ENERGY INC
78,703 77.160 6,072,723.480
MGM RESORTS
38,700 43.510 1,683,837.000
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
24,905 94.120 2,344,058.600
MCDONALD'S CORPORATION
72,778 245.030 17,832,793.340
S&P GLOBAL INC
23,363 381.680 8,917,189.840
EVEREST RE GROUP LTD
4,282 291.500 1,248,203.000
MARKEL CORPORATION
1,447 1,212.630 1,754,675.610
EDWARDS LIFESCIENCES
60,591 109.640 6,643,197.240
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
49,558 151.780 7,521,913.240
153/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MASCO CORP
23,233 55.350 1,285,946.550
MARTIN MARIETTA
5,893 369.070 2,174,929.510
MATERIALS INC
METLIFE INC
71,443 66.220 4,730,955.460
MEDTRONIC PLC
131,385 103.330 13,576,012.050
ACTIVISION BLIZZARD INC
75,657 81.010 6,128,973.570
CVS HEALTH CORP
128,735 100.770 12,972,625.950
MERCK & CO.INC.
246,591 73.510 18,126,904.410
ON SEMICONDUCTOR
41,360 61.080 2,526,268.800
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
9,282 271.710 2,522,012.220
HLDGS
MICROSOFT CORP
695,786 294.590 204,971,597.740
MICRON TECH INC
109,085 88.830 9,690,020.550
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
53,322 71.260 3,799,725.720
3M CO
56,666 143.700 8,142,904.200
MOHAWK INDUSTRIES INC
5,963 139.210 830,109.230
ENTEGRIS INC
13,639 132.190 1,802,939.410
CHARLES RIVER
5,458 290.030 1,582,983.740
LABORATORIES INT
MOTOROLA SOLUTIONS INC
16,301 217.300 3,542,207.300
ILLUMINA INC
14,246 323.910 4,614,421.860
XCEL ENERGY INC
51,615 64.830 3,346,200.450
NEUROCRINE BIOSCIENCES
9,713 87.130 846,293.690
INC
NETAPP INC
21,220 79.290 1,682,533.800
NEWELL BRANDS INC
40,489 23.880 966,877.320
NEWMONT CORP
77,443 66.720 5,166,996.960
NOVAVAX INC
7,886 79.950 630,485.700
NVR INC
338 4,775.440 1,614,098.720
NIKE INC-CL B
124,517 137.170 17,079,996.890
NORDSON CORP
4,787 221.660 1,061,086.420
NORFOLK SOUTHERN CORP
24,235 254.040 6,156,659.400
EVERSOURCE ENERGY
32,872 79.720 2,620,555.840
NISOURCE INC
42,035 28.330 1,190,851.550
NORTHERN TRUST CORP
20,011 112.960 2,260,442.560
NORTHROP GRUMMAN CORP
14,860 395.490 5,876,981.400
WELLS FARGO & CO
400,170 52.710 21,092,960.700
NUCOR CORP
28,285 120.900 3,419,656.500
CHENIERE ENERGY INC
23,120 128.000 2,959,360.000
CAPITAL ONE FINANCIAL
43,060 147.770 6,362,976.200
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
90,266 38.920 3,513,152.720
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
9,578 294.650 2,822,157.700
LINE
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,672 637.160 4,251,131.520
ORACLE CORP
163,221 74.810 12,210,563.010
PACCAR INC
35,938 91.950 3,304,499.100
154/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PTC INC
11,092 109.850 1,218,456.200
EXELON CORP
95,645 41.300 3,950,138.500
PARKER HANNIFIN CORP
12,593 289.190 3,641,769.670
PAYCHEX INC
31,387 115.790 3,634,300.730
ALIGN TECHNOLOGY INC
7,303 509.150 3,718,322.450
PPL CORPORATION
73,482 25.940 1,906,123.080
PEPSICO INC
134,924 163.790 22,099,201.960
PENTAIR PLC
16,339 57.510 939,655.890
PFIZER INC
546,072 45.960 25,097,469.120
ESSENTIAL UTILITIES INC
21,543 46.650 1,004,980.950
CONOCOPHILLIPS 130,612 87.730 11,458,590.760
PG&E CORP
152,496 11.080 1,689,655.680
PIONEER NATURAL
22,238 225.900 5,023,564.200
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
179,613 49.570 8,903,416.410
PNC FINANCIAL SERVICES
41,517 195.610 8,121,140.370
GROUP
BROWN & BROWN INC
21,793 66.150 1,441,606.950
GARMIN LTD
14,529 110.410 1,604,146.890
PPG INDUSTRIES INC
23,064 137.710 3,176,143.440
IPG PHOTONICS CORP
3,353 133.620 448,027.860
COSTCO WHOLESALE CORP
42,990 505.580 21,734,884.200
T ROWE PRICE GROUP INC
21,851 142.740 3,119,011.740
QUEST DIAGNOSTICS
12,493 129.510 1,617,968.430
PROCTER & GAMBLE CO
236,930 151.760 35,956,496.800
PROGRESSIVE CORP
56,936 102.880 5,857,575.680
PUBLIC SERVICE
49,059 62.320 3,057,356.880
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
23,814 46.620 1,110,208.680
GLOBAL PAYMENTS INC
28,331 135.470 3,838,000.570
QUALCOMM INC
109,616 167.980 18,413,295.680
RAYMOND JAMES FINANCIAL
19,729 107.170 2,114,356.930
INC
EXACT SCIENCES CORP
17,982 75.560 1,358,719.920
REGENERON
10,193 609.780 6,215,487.540
PHARMACEUTICALS
RESMED INC
14,092 237.780 3,350,795.760
US BANCORP
137,988 55.330 7,634,876.040
SEAGEN INC
12,863 126.270 1,624,211.010
ARCH CAPITAL GROUP LTD
37,032 45.930 1,700,879.760
ROSS STORES INC
34,298 90.640 3,108,770.720
ROLLINS INC
19,156 31.600 605,329.600
ROPER TECHNOLOGIES INC
10,318 444.060 4,581,811.080
ROCKWELL AUTOMATION INC
11,167 266.060 2,971,092.020
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
21,292 81.380 1,732,742.960
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
12,897 82.390 1,062,583.830
ACCENTURE PLC-CL A
61,855 316.170 19,556,695.350
155/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MONDELEZ INTERNATIONAL
136,494 64.650 8,824,337.100
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
12,453 219.810 2,737,293.930
THE TRAVELERS COMPANIES
24,152 166.500 4,021,308.000
INC
FIDELITY NATIONAL
59,927 95.780 5,739,808.060
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
3,984 2,295.000 9,143,280.000
SCHLUMBERGER LTD
136,554 38.320 5,232,749.280
SCHWAB (CHARLES) CORP
140,674 82.270 11,573,249.980
POOL CORP
4,336 436.070 1,890,799.520
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
20,070 123.480 2,478,243.600
INC
BUNGE LTD
13,581 101.910 1,384,039.710
SEI INVESTMENTS CO
10,294 57.220 589,022.680
ANTHEM INC
23,809 441.810 10,519,054.290
AMERISOURCEBERGEN CORP
14,922 137.860 2,057,146.920
PRINCIPAL FINANCIAL
25,742 68.500 1,763,327.000
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
24,375 258.940 6,311,662.500
CENTENE CORP
56,386 80.840 4,558,244.240
SVB FINANCIAL GROUP
5,617 584.270 3,281,844.590
SMITH (A.O.) CORP
14,037 67.770 951,287.490
SNAP-ON INC
5,783 204.950 1,185,225.850
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
37,564 108.950 4,092,597.800
ADVANCE AUTO PARTS
5,694 200.810 1,143,412.140
EDISON INTERNATIONAL
36,240 59.160 2,143,958.400
SOUTHERN CO
103,527 62.880 6,509,777.760
TRUIST FINANCIAL CORP
129,144 59.210 7,646,616.240
SOUTHWEST AIRLINES
13,220 44.340 586,174.800
AT&T INC
696,038 23.230 16,168,962.740
CHEVRON CORP
188,645 134.850 25,438,778.250
STANLEY BLACK & DECKER
15,385 156.340 2,405,290.900
INC
STATE STREET CORP
35,158 85.480 3,005,305.840
STARBUCKS CORP
114,457 91.010 10,416,731.570
STEEL DYNAMICS INC
21,929 63.260 1,387,228.540
STRYKER CORP
33,130 257.700 8,537,601.000
NETFLIX INC
43,024 390.030 16,780,650.720
NORTONLIFELOCK INC
55,231 27.260 1,505,597.060
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 15,887 52.520 834,385.240
INC
SYNOPSYS INC
14,752 307.800 4,540,665.600
SYSCO CORP
49,662 84.960 4,219,283.520
INTUITIVE SURGICAL INC
34,696 288.380 10,005,632.480
TELEFLEX INC
4,466 338.060 1,509,775.960
TEVA PHARMACEUTICAL
105,757 7.930 838,653.010
INDUSTRIES
156/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TERADYNE INC
15,454 117.390 1,814,145.060
TEXAS INSTRUMENTS INC
89,592 169.590 15,193,907.280
TEXTRON INC
20,683 69.500 1,437,468.500
THERMO FISHER SCIENTIFIC
38,278 540.170 20,676,627.260
INC
GLOBE LIFE INC
9,168 100.100 917,716.800
DAVITA INC
6,497 111.890 726,949.330
TRACTOR SUPPLY CO
10,961 195.380 2,141,560.180
BIO-TECHNE CORP
4,220 412.900 1,742,438.000
TRIMBLE INC
26,037 67.570 1,759,320.090
TYLER TECHNOLOGIES INC
3,935 425.290 1,673,516.150
TYSON FOODS INC
27,788 90.330 2,510,090.040
UGI CORP
18,469 37.350 689,817.150
UNION PACIFIC CORP
63,738 242.090 15,430,332.420
RAYTHEON TECHNOLOGIES
147,236 94.250 13,876,993.000
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
92,002 455.890 41,942,791.780
UNIVERSAL HEALTH
7,737 136.390 1,055,249.430
SERVICES INC
VF CORP
35,687 57.640 2,056,998.680
PARAMOUNT GLOBAL
57,034 29.050 1,656,837.700
VERTEX PHARMACEUTICALS
25,092 230.250 5,777,433.000
INC
VULCAN MATERIALS CO
12,676 177.150 2,245,553.400
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
70,444 45.270 3,188,999.880
INC
WALMART INC
150,263 134.530 20,214,881.390
WASTE MANAGEMENT INC
40,653 141.910 5,769,067.230
WATERS CORP
5,750 312.440 1,796,530.000
WEBSTER FINANCIAL CORP
20,418 56.580 1,155,250.440
WEST PHARMACEUTICAL
7,103 378.380 2,687,633.140
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
9,944 133.770 1,330,208.880
VAIL RESORTS INC
4,180 262.480 1,097,166.400
WESTERN DIGITAL CORP
29,301 51.830 1,518,670.830
WABTEC CORP
17,097 92.980 1,589,679.060
WHIRLPOOL CORP
5,737 198.180 1,136,958.660
SKYWORKS SOLUTIONS INC
15,924 138.830 2,210,728.920
WYNN RESORTS LTD
12,004 86.480 1,038,105.920
NASDAQ INC
11,034 170.190 1,877,876.460
CME GROUP INC
34,892 237.260 8,278,475.920
WILLIAMS COS INC
116,301 29.960 3,484,377.960
LKQ CORP
28,785 45.930 1,322,095.050
ALLIANT ENERGY CORP
23,872 55.930 1,335,160.960
WEC ENERGY GROUP INC
30,523 88.680 2,706,779.640
CARMAX INC
15,287 105.150 1,607,428.050
TJX COMPANIES INC
116,823 64.690 7,557,279.870
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
5,609 415.330 2,329,585.970
157/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HONGKONG LAND HOLDINGS
108,700 5.570 605,459.000
LTD
JARDINE MATHESON
20,400 58.460 1,192,584.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
10,882 152.890 1,663,748.980
INC
SIGNATURE BANK
5,610 325.700 1,827,177.000
CBRE GROUP INC
32,338 93.840 3,034,597.920
LIBERTY GLOBAL PLC
14,597 26.020 379,813.940
REGIONS FINANCIAL CORP
97,423 23.080 2,248,522.840
DOMINO'S PIZZA INC
3,808 417.410 1,589,497.280
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
4,044 455.140 1,840,586.160
INC
T-MOBILE US INC
60,701 123.660 7,506,285.660
LAS VEGAS SANDS CORP
36,769 43.580 1,602,393.020
MOSAIC CO/THE
38,515 45.350 1,746,655.250
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,959 377.000 1,492,543.000
CELANESE CORP
10,917 137.210 1,497,921.570
DEXCOM INC
9,350 408.720 3,821,532.000
DISCOVERY INC-A
13,068 27.730 362,375.640
EXPEDIA GROUP INC
13,645 193.740 2,643,582.300
CF INDUSTRIES HOLDINGS
20,205 78.560 1,587,304.800
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
10,896 289.360 3,152,866.560
LIBERTY GLOBAL PLC-
34,023 26.020 885,278.460
SERIES C
INTERCONTINENTAL
55,166 127.920 7,056,834.720
EXCHANGE INC
LIVE NATION
15,312 124.390 1,904,659.680
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,713 1,484.610 4,027,746.930
INC
TRANSDIGM GROUP INC
5,093 649.180 3,306,273.740
MASTERCARD INC
85,846 369.380 31,709,795.480
WESTERN UNION CO
44,868 18.620 835,442.160
OWENS CORNING
9,740 90.640 882,833.600
LEIDOS HOLDINGS INC
12,303 95.480 1,174,690.440
MELCO RESORTS &
17,350 10.100 175,235.000
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
11,780 145.290 1,711,516.200
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
14,723 40.330 593,778.590
INSULET CORP
6,481 255.370 1,655,052.970
DISCOVER FINANCIAL
28,645 118.270 3,387,844.150
TE CONNECTIVITY LTD
31,846 141.440 4,504,298.240
MASIMO CORP
5,404 154.010 832,270.040
LULULEMON ATHLETICA INC
11,458 310.360 3,556,104.880
VMWARE INC
21,320 118.120 2,518,318.400
MERCADOLIBRE INC
4,313 1,033.590 4,457,873.670
ULTA BEAUTY INC
5,274 373.090 1,967,676.660
158/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INVESCO LTD
36,904 21.020 775,722.080
MSCI INC
7,974 508.470 4,054,539.780
PHILIP MORRIS
152,060 102.790 15,630,247.400
INTERNATIONAL
VISA INC
164,441 217.300 35,733,029.300
KEURIG DR PEPPER INC
70,952 36.650 2,600,390.800
AMERICAN WATER WORKS CO
17,337 148.600 2,576,278.200
INC
DISCOVERY INC-C
30,388 27.670 840,835.960
MARATHON PETROLEUM CORP
61,896 74.460 4,608,776.160
FORTUNE BRANDS HOME &
12,787 85.050 1,087,534.350
SECURITY INC
KINDER MORGAN
196,057 16.670 3,268,270.190
INC/DELAWARE
XYLEM INC
17,083 87.700 1,498,179.100
LYONDELLBASELL
26,191 94.460 2,474,001.860
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,482 191.990 668,509.180
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
15,699 121.340 1,904,916.660
EPAM SYSTEMS INC
5,399 382.280 2,063,929.720
ZILLOW GROUP INC
7,658 57.520 440,488.160
HCA HEALTHCARE INC
25,049 243.560 6,100,934.440
VERISK ANALYTICS INC
14,624 179.220 2,620,913.280
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
6,152 134.610 828,120.720
FLEETCOR TECHNOLOGIES
7,399 235.580 1,743,056.420
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
16,947 166.090 2,814,727.230
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
25,851 191.420 4,948,398.420
BOOZ ALLEN HAMILTON
13,687 75.140 1,028,441.180
HOLDING CORP
LEAR CORP
5,216 162.400 847,078.400
CBOE GLOBAL MARKETS INC
10,527 117.270 1,234,501.290
SS&C TECHNOLOGIES
21,554 74.090 1,596,935.860
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
22,566 190.800 4,305,592.800
FORTINET INC
13,408 316.450 4,242,961.600
HORIZON PHARMA PLC
20,415 92.820 1,894,920.300
TESLA INC
81,966 800.770 65,635,913.820
GENERAC HOLDINGS INC
5,993 301.350 1,805,990.550
ENPHASE ENERGY INC
12,217 147.350 1,800,174.950
GENERAL MOTORS CO
126,727 46.350 5,873,796.450
ALLY FINANCIAL INC
37,466 48.280 1,808,858.480
APTIV PLC
26,018 134.220 3,492,135.960
PHILLIPS 66
42,428 83.480 3,541,889.440
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
8,628 88.060 759,781.680
META PLATFORMS INC
232,143 207.600 48,192,886.800
IQVIA HOLDINGS INC
18,572 228.470 4,243,144.840
159/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAMONDBACK ENERGY INC
15,727 127.890 2,011,326.030
SERVICENOW INC
19,263 573.950 11,055,998.850
PALO ALTO NETWORKS INC
9,441 539.940 5,097,573.540
WORKDAY INC
18,602 222.360 4,136,340.720
ABBVIE INC
172,156 145.270 25,009,102.120
ZOETIS INC
46,053 190.950 8,793,820.350
NEWS CORP/NEW-CL A
38,372 21.570 827,684.040
CDW CORP
12,943 171.300 2,217,135.900
HOWMET AEROSPACE INC
40,434 34.380 1,390,120.920
TWILIO INC
15,835 165.020 2,613,091.700
COUPA SOFTWARE INC
7,732 114.940 888,716.080
SNAP INC
102,774 38.830 3,990,714.420
TRADE DESK INC A
41,852 82.820 3,466,182.640
LIBERTY MEDIA CORP-
22,157 62.810 1,391,681.170
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
8,324 50.220 418,031.280
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
14,346 50.240 720,743.040
OKTA INC
11,692 173.560 2,029,263.520
BLACK KNIGHT INC
16,775 55.380 928,999.500
BAKER HUGHES CO
77,909 28.720 2,237,546.480
BROADCOM INC
39,894 580.000 23,138,520.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
7,305 130.320 951,987.600
MONGODB INC
6,101 375.360 2,290,071.360
BURLINGTON STORES INC
6,861 218.370 1,498,236.570
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
40,449 27.890 1,128,122.610
VEEVA SYSTEMS INC
13,296 224.150 2,980,298.400
TWITTER INC
82,981 34.980 2,902,675.380
SENSATA TECHNOLOGIES
15,985 57.410 917,698.850
HOLDING PLC
EVERGY INC
22,398 60.590 1,357,094.820
ALLEGION PLC
8,924 111.700 996,810.800
CERIDIAN HCM HOLDING INC
13,360 70.830 946,288.800
STERIS PLC
9,649 229.210 2,211,647.290
DOCUSIGN INC
18,520 113.560 2,103,131.200
WIX.COM LTD
5,567 88.190 490,953.730
DROPBOX INC
28,170 21.340 601,147.800
KKR & CO INC
50,337 58.760 2,957,802.120
FUTU HOLDINGS LTD ADR
4,758 40.780 194,031.240
ZOOM VIDEO
20,900 126.970 2,653,673.000
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
33,413 156.230 5,220,112.990
HILTON WORLDWIDE
26,616 146.090 3,888,331.440
HOLDINGS INC
ARAMARK 21,387 36.680 784,475.160
AMC ENTERTAINMENT
57,124 17.680 1,009,952.320
HOLDINGS INC
CIGNA CORP
33,111 224.430 7,431,101.730
DELL TECHNOLOGIES INC
27,783 55.840 1,551,402.720
DOW INC
72,256 58.720 4,242,872.320
160/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMCOR PLC
161,822 11.480 1,857,716.560
PINTEREST INC
52,177 25.340 1,322,165.180
PELOTON INTERACTIVE INC
25,418 28.300 719,329.400
FOX CORP-A
34,681 40.870 1,417,412.470
FOX CORP-B
15,080 37.260 561,880.800
CLARIVATE ANALYTICS PLC
40,846 15.820 646,183.720
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
18,231 182.880 3,334,085.280
CHEWY INC
9,068 40.590 368,070.120
AVANTOR INC
48,639 34.420 1,674,154.380
LYFT INC
24,589 38.770 953,315.530
DYNATRACE INC
19,417 43.050 835,901.850
CLOUDFLARE INC
22,554 108.380 2,444,402.520
TRADEWEB MARKETS INC
9,886 80.990 800,667.140
CARRIER GLOBAL CORP
79,871 44.710 3,571,032.410
OTIS WORLDWIDE CORP
42,226 76.590 3,234,089.340
INMODE LTD
5,511 41.050 226,226.550
UBER TECHNOLOGIES INC
119,109 34.870 4,153,330.830
CORTEVA INC
71,705 50.050 3,588,835.250
MATCH GROUP INC
25,322 113.040 2,862,398.880
BILL.COM HOLDINGS INC
7,830 227.290 1,779,680.700
BLACKSTONE INC
66,578 121.280 8,074,579.840
FIVERR INTERNATIONAL LTD
3,202 73.850 236,467.700
CARLYLE GROUP INC
17,020 45.340 771,686.800
10X GENOMICS INC
7,667 77.240 592,199.080
DATADOG INC
18,367 159.860 2,936,148.620
SEAGATE TECHNOLOGY
20,924 103.160 2,158,519.840
HOLDINGS PLC
UPSTART HOLDINGS INC
2,080 131.550 273,624.000
INGERSOLL RAND INC
40,529 50.330 2,039,824.570
PAYCOM SOFTWARE INC
5,250 324.500 1,703,625.000
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
17,712 63.710 1,128,431.520
ASANA INC
7,134 54.350 387,732.900
UNITY SOFTWARE INC
5,367 103.180 553,767.060
AON PLC
22,029 288.130 6,347,215.770
SOFI TECHNOLOGIES INC
54,734 10.330 565,402.220
BENTLEY SYSTEMS INC
16,002 38.120 609,996.240
COINBASE GLOBAL INC
3,976 179.560 713,930.560
AFFIRM HOLDINGS INC
9,204 38.710 356,286.840
IAC/INTERACTIVECORP 7,250 110.050 797,862.500
AIRBNB INC
22,711 158.260 3,594,242.860
ZENDESK INC
11,915 115.060 1,370,939.900
CONSTELLATION ENERGY
31,881 44.320 1,412,965.920
CORP
ROYALTY PHARMA PLC
35,564 37.880 1,347,164.320
ZOOMINFO TECHNOLOGIES
23,577 54.580 1,286,832.660
INC
VIATRIS INC
124,858 13.930 1,739,271.940
CAESARS ENTERTAINMENT
21,814 84.650 1,846,555.100
INC
161/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DRAFTKINGS INC
33,459 21.830 730,409.970
SNOWFLAKE INC
20,394 269.870 5,503,728.780
DOORDASH INC
10,922 100.420 1,096,787.240
OAK STREET HEALTH INC
9,144 15.000 137,160.000
ARISTA NETWORKS INC
21,859 120.860 2,641,878.740
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
37,177 62.160 2,310,922.320
INC
PALANTIR TECHNOLOGIES
153,271 11.830 1,813,195.930
INC
IHS MARKIT LTD
36,714 107.810 3,958,136.340
FNF GROUP
25,451 45.380 1,154,966.380
MARVELL TECHNOLOGY INC
79,417 67.790 5,383,678.430
ROBINHOOD MARKETS INC
19,872 11.510 228,726.720
LUCID GROUP INC
42,136 25.280 1,065,198.080
CATALENT INC
17,439 99.080 1,727,856.120
SYNCHRONY FINANCIAL
59,985 41.240 2,473,781.400
CITIZENS FINANCIAL GROUP
43,554 50.480 2,198,605.920
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 154.490 534,071.930
WAYFAIR INC
6,959 127.070 884,280.130
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
17,412 158.500 2,759,802.000
INC
HUBSPOT INC
4,307 525.000 2,261,175.000
QORVO INC
11,107 136.900 1,520,548.300
LIBERTY BROADBAND CORP
2,425 141.460 343,040.500
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
14,520 143.880 2,089,137.600
W/I
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
4,959 271.190 1,344,831.210
INC
GODADDY INC
16,574 82.920 1,374,316.080
KORNIT DIGITAL LTD
4,978 90.010 448,069.780
ETSY INC
11,713 128.160 1,501,138.080
TRANSUNION 18,990 88.090 1,672,829.100
BLOCK INC
48,939 94.990 4,648,715.610
DUPONT DE NEMOURS INC
50,680 75.570 3,829,887.600
CARVANA CO
7,735 126.050 974,996.750
COCA-COLA EUROPACIFIC
21,537 51.600 1,111,309.200
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
14,790 68.940 1,019,622.600
WESTROCK CO
26,297 44.510 1,170,479.470
KRAFT HEINZ CO
64,001 38.980 2,494,758.980
NOVOCURE LTD
9,772 77.890 761,141.080
FORTIVE CORP
32,964 64.370 2,121,892.680
WASTE CONNECTIONS INC
26,186 121.540 3,182,646.440
ALPHABET INC-CL A
29,314 2,653.820 77,794,079.480
HEWLETT PACKARD
123,101 16.250 2,000,391.250
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
108,655 105.020 11,410,948.100
162/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SEA LTD ADR
13,232 122.750 1,624,228.000
EQUITABLE HOLDINGS INC
34,346 31.910 1,095,980.860
SUNRUN INC
16,213 24.380 395,272.940
ZILLOW GROUP INC-C
15,665 57.710 904,027.150
ALPHABET INC-CL C
28,094 2,653.470 74,546,586.180
ZSCALER INC
7,759 263.380 2,043,565.420
CABLE ONE INC
542 1,421.600 770,507.200
LINDE PLC
50,398 285.250 14,376,029.500
ROKU INC
11,901 135.100 1,607,825.100
AVALARA INC
7,824 101.110 791,084.640
CHARTER COMMUNICATIONS
12,476 586.590 7,318,296.840
INC
VISTRA CORP
39,758 21.680 861,953.440
アメリカ・ドル 小計 30,927,986 3,667,315,748.660
(423,831,681,075)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
35,261 13.705 483,252.000
ド
ASHTEAD GROUP
43,003 46.000 1,978,138.000
SEVERN TRENT PLC
29,458 27.200 801,257.600
BARCLAYS PLC
1,651,219 1.794 2,962,286.880
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
92,235 5.580 514,671.300
BT GROUP PLC
850,262 1.878 1,596,792.030
BUNZL PLC
35,508 27.150 964,042.200
AVIVA PLC
381,543 4.083 1,557,840.060
CRODA INTERNATIONAL
13,693 70.940 971,381.420
DIAGEO PLC
227,784 35.250 8,029,386.000
SCHRODERS PLC
11,354 29.620 336,305.480
DCC PLC
10,684 56.920 608,133.280
NATIONAL GRID PLC
352,237 10.526 3,707,646.660
KINGFISHER PLC
211,460 2.940 621,692.400
BAE SYSTEMS PLC
309,699 6.318 1,956,678.280
BRITISH AMERICAN TOBACCO
212,707 32.295 6,869,372.560
PLC
HALMA PLC
34,201 22.550 771,232.550
NEXT PLC
13,197 67.520 891,061.440
IMPERIAL BRANDS PLC
89,652 16.215 1,453,707.180
JOHNSON MATTHEY PLC
19,107 17.210 328,831.470
ANGLO AMERICAN PLC
125,520 35.950 4,512,444.000
COMPASS GROUP PLC
172,199 16.340 2,813,731.660
HSBC HOLDINGS PLC
1,990,553 5.137 10,225,470.760
LEGAL & GENERAL GROUP
573,320 2.659 1,524,457.880
PLC
UNILEVER PLC
252,812 36.340 9,187,188.080
UNITED UTILITIES GROUP
67,714 10.130 685,942.820
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
32,209 18.875 607,944.870
PLC
PEARSON PLC
63,746 6.000 382,476.000
PERSIMMON PLC
33,688 22.740 766,065.120
163/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PRUDENTIAL PLC
254,460 11.155 2,838,501.300
RIO TINTO PLC
109,155 54.670 5,967,503.850
VODAFONE GROUP PLC
2,706,774 1.301 3,521,512.970
RECKITT BENCKISER GROUP
69,296 61.490 4,261,011.040
PLC
RELX PLC
189,262 22.040 4,171,334.480
RENTOKIL INITIAL PLC
193,406 4.856 939,179.530
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
795,864 1.023 814,168.870
NATWEST GROUP PLC
572,346 2.259 1,292,929.610
ST JAMES'S PLACE PLC
48,393 13.390 647,982.270
SSE PLC
99,967 15.840 1,583,477.280
BP PLC
1,956,809 3.653 7,148,223.270
SAGE GROUP PLC(THE)
92,478 6.758 624,966.320
SMITHS GROUP PLC
35,400 14.580 516,132.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
7,648 113.800 870,342.400
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
242,725 5.148 1,249,548.300
LLOYDS BANKING GROUP PLC
6,918,954 0.465 3,217,313.610
TAYLOR WIMPLEY PLC
346,794 1.410 488,979.540
TESCO PLC
809,805 2.796 2,264,214.780
3I GROUP PLC
101,975 12.455 1,270,098.620
SMITH & NEPHEW PLC
88,029 12.395 1,091,119.450
GLAXOSMITHKLINE PLC
489,601 15.054 7,370,453.450
LONDON STOCK EXCHANGE
31,795 63.820 2,029,156.900
PLC
WPP PLC
113,403 10.340 1,172,587.020
ASTRAZENECA PLC
150,840 85.820 12,945,088.800
WHITBREAD PLC
18,744 28.340 531,204.960
INTERTEK GROUP PLC
16,139 50.960 822,443.440
BURBERRY GROUP PLC
38,764 19.040 738,066.560
INTERCONTINENTAL HOTELS
16,286 49.120 799,968.320
SAINSBURY (J) PLC
182,862 2.660 486,412.920
ADMIRAL GROUP PLC
20,087 28.710 576,697.770
THE BERKELEY GROUP
10,559 37.570 396,701.630
HOLDINGS
HIKMA PHARMACEUTICALS
18,034 18.335 330,653.390
PLC
AVEVA GROUP PLC
10,408 24.660 256,661.280
ABRDN PLC
206,313 2.028 418,402.760
EXPERIAN PLC
89,361 27.980 2,500,320.780
MONDI PLC
45,875 16.840 772,535.000
HARGREAVES LANSDOWN PLC
35,312 10.760 379,957.120
OCADO GROUP PLC
44,909 13.245 594,819.700
INFORMA PLC
151,566 5.758 872,717.020
GLENCORE PLC
968,128 4.222 4,087,436.410
ENTAIN PLC
58,126 15.900 924,203.400
COCA-COLA HBC AG
20,233 20.430 413,360.190
PHOENIX GROUP HOLDINGS
56,561 5.890 333,144.290
PLC
164/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FERGUSON PLC
21,607 110.950 2,397,296.650
M&G PLC
259,117 2.013 521,602.520
JD SPORTS FASHION PLC
235,490 1.535 361,477.150
SHELL PLC
750,311 19.528 14,652,073.200
AUTO TRADER GROUP PLC
104,624 6.314 660,595.930
MELROSE INDUSTRIES PLC
470,129 1.410 662,881.890
イギリス・ポンド 小計 28,210,749 171,896,889.920
(26,585,572,995)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
107,744 33.460 3,605,114.240
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
143,645 34.090 4,896,858.050
ELBIT SYSTEMS LTD
2,198 558.000 1,226,484.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
106,143 21.010 2,230,064.430
ICL GROUP LTD
68,048 34.740 2,363,987.520
NICE LTD
6,129 725.800 4,448,428.200
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
16,784 122.900 2,062,753.600
AZRIELI GROUP
4,414 271.200 1,197,076.800
イスラエル・シュケル 小計 455,105 22,030,766.840
(784,077,195)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
17,134 64.660 1,107,884.440
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
275,753 26.680 7,357,090.040
GROUP LT
WESTPAC BANKING
356,597 23.130 8,248,088.610
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
162,222 18.550 3,009,218.100
LTD
TELSTRA CORP LTD
389,681 3.950 1,539,239.950
ASX LTD
18,926 82.410 1,559,691.660
BHP GROUP LTD
512,484 44.770 22,943,908.680
AMPOL LTD
20,946 29.980 627,961.080
COMPUTERSHARE LT
51,604 21.350 1,101,745.400
CSL LIMITED
46,424 264.790 12,292,610.960
REA GROUP LTD
5,828 131.560 766,731.680
TRANSURBAN GROUP
293,786 12.600 3,701,703.600
COCHLEAR LTD
5,875 214.900 1,262,537.500
ORIGIN ENERGY LTD
146,360 5.690 832,788.400
COMMONWEALTH BANK OF
172,888 94.710 16,374,222.480
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
35,915 115.350 4,142,795.250
APA GROUP
118,205 10.040 1,186,778.200
ARISTOCRAT LEISU
62,013 36.700 2,275,877.100
INSURANCE AUSTRALIA
269,430 4.850 1,306,735.500
GROUP LT
JAMES HARDIE INDUSTRIES
46,246 43.600 2,016,325.600
PLC
ORICA LTD
41,311 14.490 598,596.390
LEND LEASE CORP LTD
62,116 10.530 654,081.480
BLUESCOPE STEEL LTD
46,946 19.090 896,199.140
165/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SYDNEY AIRPORT
142,258 8.720 1,240,489.760
MACQUARIE GROUP LTD
33,736 177.400 5,984,766.400
SUNCORP GROUP LTD
120,290 11.420 1,373,711.800
NATIONAL AUSTRALIA BANK
318,861 29.380 9,368,136.180
LTD
NEWCREST MINING LTD
86,879 25.600 2,224,102.400
QANTAS AIRWAYS LIMITED
107,483 5.080 546,013.640
QBE INSURANCE GROUP
133,624 11.820 1,579,435.680
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
96,692 10.590 1,023,968.280
LTD
REECE LTD
30,319 19.170 581,215.230
SANTOS LTD
333,393 7.100 2,367,090.300
SONIC HEALTHCARE
40,613 35.520 1,442,573.760
WASHINGTON H SOUL
24,711 25.040 618,763.440
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
214,597 4.950 1,062,255.150
WESFARMERS LTD
109,481 47.750 5,227,717.750
WOODSIDE PETROLEUM LTD
90,641 28.080 2,545,199.280
WOOLWORTHS GROUP LTD
120,440 35.690 4,298,503.600
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
15,553 19.780 307,638.340
LTD
SEEK LTD
36,140 26.250 948,675.000
DOMINO'S PIZZA
6,086 80.520 490,044.720
ENTERPRISES LTD
BRAMBLES LTD
130,028 9.890 1,285,976.920
CROWN RESORTS LTD
32,861 12.260 402,875.860
EVOLUTION MINING LTD
150,230 4.390 659,509.700
AURIZON HOLDINGS LTD
138,166 3.630 501,542.580
TREASURY WINE ESTATES
75,903 11.700 888,065.100
LTD
XERO LTD
14,063 93.210 1,310,812.230
IDP EDUCATION LTD
22,852 25.290 577,927.080
ENDEAVOUR GROUP
119,574 7.240 865,715.760
LTD/AUSTRALIA
MEDIBANK PVT LTD
283,154 3.170 897,598.180
SOUTH32 LTD(AUD)
409,317 4.540 1,858,299.180
COLES GROUP LTD
122,726 17.800 2,184,522.800
WISETECH GLOBAL LTD
13,604 41.250 561,165.000
オーストラリア・ドル 小計 6,732,965 151,027,122.340
(12,470,309,492)
AGNICO EAGLE MINES LTD
45,567 66.570 3,033,395.190
カナダ・ドル
BARRICK GOLD CORP
173,687 28.870 5,014,343.690
BALLARD POWER SYSTEMS
21,272 12.280 261,220.160
INC
BANK OF MONTREAL
63,076 142.400 8,982,022.400
BANK OF NOVA SCOTIA
119,119 88.800 10,577,767.200
NATIONAL BANK OF CANADA
32,600 100.830 3,287,058.000
BCE INC
7,275 66.760 485,679.000
166/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BROOKFIELD ASSET
137,930 68.250 9,413,722.500
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
28,192 29.610 834,765.120
SAPUTO INC
25,395 31.060 788,768.700
BLACKBERRY LTD
46,671 8.470 395,303.370
ALGONQUIN POWER &
62,222 17.950 1,116,884.900
UTILITIES CO
CGI INC
22,985 104.330 2,398,025.050
CCL INDUSTRIES INC
15,358 61.470 944,056.260
CAE INC
30,443 32.000 974,176.000
CAMECO CORP
34,676 28.510 988,612.760
ROGERS COMM-CL B
37,308 65.630 2,448,524.040
CAN IMPERIAL BK OF
43,621 154.900 6,756,892.900
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
115,217 67.200 7,742,582.400
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
5,889 185.170 1,090,466.130
CANADIAN UTILITIES LTD
9,793 34.950 342,265.350
CANADIAN NATL RAILWAY CO
69,109 155.950 10,777,548.550
GILDAN ACTIVEWEAR INC
20,815 49.960 1,039,917.400
OPEN TEXT CORP
25,868 55.030 1,423,516.040
EMPIRE CO LTD
15,093 39.350 593,909.550
KINROSS GOLD CORP
118,575 6.800 806,310.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
9,452 66.630 629,786.760
INC
FORTIS INC
45,200 57.880 2,616,176.000
FIRST QUANTUM MINERALS
56,914 35.050 1,994,835.700
LTD
TELUS CORP
31,890 31.960 1,019,204.400
GREAT WEST LIFECO INC
25,250 37.990 959,247.500
IMPERIAL OIL LTD
22,066 55.020 1,214,071.320
ENBRIDGE INC
196,479 53.130 10,438,929.270
IGM FINANCIAL INC
5,366 44.330 237,874.780
MANULIFE FINANCIAL CORP
189,250 25.440 4,814,520.000
LOBLAW CO LTD
15,486 101.060 1,565,015.160
ALIMENTATION COUCHE-TARD
78,873 49.470 3,901,847.310
INC
MAGNA INTERNATIONAL INC
30,202 94.080 2,841,404.160
SUN LIFE FINANCIAL INC
57,083 66.420 3,791,452.860
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,320 615.050 1,426,916.000
LTD
METRO INC
22,764 66.830 1,521,318.120
EMERA INC
23,836 59.140 1,409,661.040
ONEX CORP
6,489 84.580 548,839.620
PAN AMERICAN SILVER CORP
18,766 30.090 564,668.940
POWER CORP OF CANADA
56,439 39.480 2,228,211.720
QUEBECOR INC-B
16,042 28.010 449,336.420
ROYAL BANK OF CANADA
139,486 137.610 19,194,668.460
167/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
90,681 88.110 7,989,902.910
LTD
SHAW COMM INC-B
42,601 37.400 1,593,277.400
SUNCOR ENERGY INC
143,108 37.030 5,299,289.240
LUNDIN MINING CORP
64,310 11.430 735,063.300
TECK RESOURCES LTD-CL B
43,824 44.650 1,956,741.600
THOMSON REUTERS CORP
16,740 128.560 2,152,094.400
TOROMONT INDUSTRIES LTD
9,388 105.940 994,564.720
TORONTO DOMINION BANK
177,819 102.340 18,197,996.460
(THE) C$
TC ENERGY CORP
94,979 65.880 6,257,216.520
WEST FRASER TIMBER CO
9,298 120.540 1,120,780.920
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
7,886 138.690 1,093,709.340
INTACT FINANCIAL CORP
17,901 181.550 3,249,926.550
WHEATON PRECIOUS METALS
47,007 54.730 2,572,693.110
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,931 2,095.000 4,045,445.000
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
18,623 185.570 3,455,870.110
TOURMALINE OIL CORP
32,364 47.960 1,552,177.440
KEYERA CORP
23,772 28.760 683,682.720
PARKLAND CORP
14,497 32.520 471,442.440
ALTAGAS LTD
24,053 27.510 661,698.030
PEMBINA PIPELINE CORP
56,442 41.840 2,361,533.280
DOLLARAMA INC
26,438 64.760 1,712,124.880
CENOVUS ENERGY INC W/I
134,422 19.290 2,593,000.380
NORTHLAND POWER INC
23,490 37.670 884,868.300
TMX GROUP LTD
4,797 128.230 615,119.310
IVANHOE MINES LTD
61,930 11.380 704,763.400
NUTRIEN LTD
55,564 99.190 5,511,393.160
TFI INTERNATIONAL INC
8,999 130.300 1,172,569.700
LIGHTSPEED COMMERCE INC
11,346 33.260 377,367.960
WSP GLOBAL INC
12,991 148.790 1,932,930.890
IA FINANCIAL CORP INC
11,660 75.980 885,926.800
GFL ENVIRONMENTAL INC
16,485 36.390 599,889.150
NUVEI CORP
4,960 67.430 334,452.800
BROOKFIELD RENEWABLE
10,845 45.140 489,543.300
CORP
AIR CANADA
17,940 24.410 437,915.400
RESTAURANT BRANDS
26,443 71.740 1,897,020.820
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
10,946 850.620 9,310,886.520
FIRSTSERVICE CORP
3,293 184.790 608,513.470
CANOPY GROWTH CORP
18,634 9.140 170,314.760
HYDRO ONE LTD
35,738 31.290 1,118,242.020
カナダ・ドル 小計 3,811,554 243,687,666.710
(21,983,064,414)
168/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
109,500 3.780 413,910.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
176,600 34.750 6,136,850.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
36,400 7.010 255,164.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
67,400 9.370 631,538.000
GENTING SINGAPORE LTD
724,200 0.765 554,013.000
KEPPEL CORP LTD
134,900 5.860 790,514.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
320,953 12.000 3,851,436.000
CORP
SINGAPORE
808,422 2.530 2,045,307.660
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
158,050 4.940 780,767.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
111,300 30.750 3,422,475.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 7.150 289,575.000
VENTURE CORP LTD
42,100 17.210 724,541.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
181,400 4.390 796,346.000
CAPITALAND INVESTMENT
295,215 3.630 1,071,630.450
LTD SINGAPORE
シンガポール・ドル 小計 3,206,940 21,764,067.110
(1,857,998,409)
CREDIT SUISSE GROUP AG
253,013 7.532 1,905,693.910
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
18,008 66.680 1,200,773.440
NESTLE SA-REGISTERED
274,536 115.160 31,615,565.760
CIE FINANC RICHEMONT
50,816 119.950 6,095,379.200
ROCHE HOLDING AG-
68,016 340.100 23,132,241.600
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
4,122 203.700 839,651.400
CERT
SIKA INHABER
13,838 292.100 4,042,079.800
SGS SA-REG
613 2,514.000 1,541,082.000
NOVARTIS AG-REG SHS
213,886 78.680 16,828,550.480
BALOISE HOLDING AG -R
4,259 152.500 649,497.500
BARRY CALLEBAUT AG
329 2,064.000 679,056.000
CLARIANT AG-REG
19,979 15.795 315,568.300
SWISSCOM AG-REG
2,419 537.200 1,299,486.800
ABB LTD
160,591 29.960 4,811,306.360
ADECCO GROUP AG-REG
14,095 43.330 610,736.350
GEBERIT AG
3,539 591.800 2,094,380.200
LONZA GROUP AG-REG
7,169 610.800 4,378,825.200
LINDT & SPRUENGLI PART
110 9,815.000 1,079,650.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
10 101,500.000 1,015,000.000
GIVAUDAN-REG 901 3,687.000 3,321,987.000
ZURICH INSURANCE GROUP
14,734 412.700 6,080,721.800
AG
ROCHE HOLDING AG-BEARER
3,604 374.000 1,347,896.000
HOLCIM LTD
51,147 45.650 2,334,860.550
TEMENOS GROUP
6,753 89.720 605,879.160
BACHEM HOLDING AG
500 526.000 263,000.000
SONOVA HOLDING AG
5,210 332.500 1,732,325.000
169/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KUEHNE & NAGEL INTL AG
4,934 238.200 1,175,278.800
STRAUMANN HOLDING AG
1,125 1,399.000 1,573,875.000
THE SWATCH GROUP AG-B
2,991 274.000 819,534.000
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 52.650 241,768.800
SCHINDLER NAMEN
1,494 198.600 296,708.400
SWISS LIFE HOLDING AG
3,053 549.800 1,678,539.400
VIFOR PHARMA AG
5,256 162.050 851,734.800
EMS-CHEMIE HOLDING
616 889.000 547,624.000
SWISS PRIME SITE AG
8,040 88.750 713,550.000
PARTNERS GROUP HOLDING
2,176 1,213.000 2,639,488.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
21,008 52.960 1,112,583.680
SWISS RE LTD
29,213 92.040 2,688,764.520
ALCON INC
48,573 68.800 3,341,822.400
UBS GROUP AG
342,779 16.350 5,604,436.650
VAT GROUP AG
2,412 331.400 799,336.800
スイス・フラン 小計 1,670,459 143,906,239.060
(17,991,158,007)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
63,697 469.600 29,912,111.200
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
40,190 410.200 16,485,938.000
ERICSSON LM-B SHS
279,450 92.540 25,860,303.000
GETINGE AB-B SHS
24,421 353.700 8,637,707.700
INVESTOR AB-A SHS
55,733 201.600 11,235,772.800
LUNDBERGS B
7,382 437.200 3,227,410.400
SKF AB-B SHS
32,228 175.850 5,667,293.800
SANDVIK AB
114,371 212.300 24,280,963.300
SKANDINAVISKA ENSKILDA
166,438 107.450 17,883,763.100
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
31,968 210.400 6,726,067.200
SWEDBANK AB
89,378 153.120 13,685,559.360
SVENSKA CELLULOSA AB-B
54,382 155.550 8,459,120.100
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
134,020 88.140 11,812,522.800
SHS
VOLVO AB-A SHS
23,691 188.300 4,461,015.300
VOLVO AB-B SHS
134,282 185.180 24,866,340.760
SWEDISH MATCH AB
158,329 66.880 10,589,043.520
TELE2 AB-B SHS
46,083 121.200 5,585,259.600
INDUSTRIVARDEN A
14,273 258.600 3,690,997.800
INDUSTRIVARDEN C
11,940 254.900 3,043,506.000
ELECTROLUX AB-SER B
25,219 166.500 4,198,963.500
SECURITAS AB-B SHS
48,354 107.950 5,219,814.300
INVESTOR AB-B SHS
169,419 187.520 31,769,450.880
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
66,270 161.820 10,723,811.400
ASSA ABLOY AB-B
101,025 245.900 24,842,047.500
TELIA CO AB
269,954 34.765 9,384,950.810
LUNDIN ENERGY AB
20,762 355.300 7,376,738.600
BOLIDEN AB
24,047 399.500 9,606,776.500
170/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALFA LAVAL AB
27,930 290.300 8,108,079.000
KINNEVIK AB-B
21,449 233.250 5,002,979.250
FASTIGHETS AB BALDER
11,401 562.600 6,414,202.600
HUSQVARNA AB-B SHS
45,158 109.400 4,940,285.200
NIBE INDUSTRIER AB
134,088 77.020 10,327,457.760
HEXAGON AB-B SHS
185,243 120.000 22,229,160.000
SAGAX AB
18,348 244.200 4,480,581.600
EPIROC AB-A
59,363 180.500 10,715,021.500
EPIROC AB-B
38,943 154.600 6,020,587.800
ESSITY AB-B
57,654 240.900 13,888,848.600
EQT AB
30,003 309.100 9,273,927.300
EMBRACER GROUP AB
49,142 80.720 3,966,742.240
LIFCO AB
25,738 206.600 5,317,470.800
EVOLUTION AB
16,147 1,001.000 16,163,147.000
NORDEA BANK ABP
310,272 104.500 32,423,424.000
INVESTMENT AB LATOUR
14,945 253.500 3,788,557.500
SINCH AB
56,299 68.140 3,836,213.860
スウェーデン・クローナ 小計 3,309,429 506,129,935.240
(6,164,662,611)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
10,457 977.000 10,216,489.000
ローネ
A P MOLLER A/S
527 20,900.000 11,014,300.000
AP MOLLER MAERSK A
341 19,900.000 6,785,900.000
DANSKE BANK A/S
68,725 110.750 7,611,293.750
GENMAB A/S
6,251 2,102.000 13,139,602.000
NOVOZYMES-B SHS
19,132 404.700 7,742,720.400
ROCKWOOL INTERNATIONAL
813 2,306.000 1,874,778.000
AS
NOVO NORDISK A/S-B
164,082 642.900 105,488,317.800
GN STORE NORD A/S
10,448 328.700 3,434,257.600
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
97,991 180.300 17,667,777.300
COLOPLAST-B 11,922 939.200 11,197,142.400
DSV A/S
19,861 1,149.000 22,820,289.000
DEMANT A/S
10,739 264.300 2,838,317.700
TRYG A/S
35,784 145.000 5,188,680.000
PANDORA A/S
9,265 670.800 6,214,962.000
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
8,984 470.800 4,229,667.200
A/S
AMBU A/S B
14,156 108.300 1,533,094.800
ORSTED A/S
19,205 770.200 14,791,691.000
デンマーク・クローネ 小計 508,683 253,789,279.950
(4,415,933,471)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
110,226 6.880 758,354.880
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
49,449 8.990 444,546.510
FISHER & PAYKEL
57,388 27.250 1,563,823.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
262,943 4.590 1,206,908.370
MIGHTY RIVER POWER LTD
61,734 5.560 343,241.040
MERIDIAN ENERGY LTD
124,162 4.710 584,803.020
171/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランド・ドル 小計
665,902 4,901,676.820
(379,095,685)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
43,202 218.100 9,422,356.200
ローネ
NORSK HYDRO ASA
129,036 82.460 10,640,308.560
TELENOR ASA
67,435 128.250 8,648,538.750
SCHIBSTED ASA
7,537 229.700 1,731,248.900
ORKLA ASA
69,440 82.300 5,714,912.000
EQUINOR ASA
94,306 289.500 27,301,587.000
YARA INTERNATIONAL ASA
15,193 426.400 6,478,295.200
AKER BP ASA
15,217 284.900 4,335,323.300
GJENSIDIGE FORSIKRING
29,484 209.200 6,168,052.800
ASA
ADEVINTA ASA
22,265 80.440 1,790,996.600
DNB BANK ASA
89,596 192.250 17,224,831.000
SCHIBSTED ASA
7,445 202.000 1,503,890.000
ノルウェー・クローネ 小計 590,156 100,960,340.310
(1,303,397,993)
CRH PLC
75,580 38.570 2,915,120.600
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
17,584 121.150 2,130,301.600
PLC
KERRY GROUP PLC-A
14,968 101.650 1,521,497.200
KINGSPAN GROUP PLC
14,307 84.840 1,213,805.880
UMICORE 17,749 35.780 635,059.220
AIR LIQUIDE
46,578 144.580 6,734,247.240
AIRBUS SE
57,535 108.920 6,266,712.200
AXA SA
189,506 24.530 4,648,582.180
VEOLIA ENVIRONNEMENT
67,438 29.740 2,005,606.120
ADIDAS AG
18,433 210.150 3,873,694.950
ASSICURAZIONI GENERALI
111,777 17.465 1,952,185.300
DASSAULT AVIATION SA
2,950 119.500 352,525.000
DANONE 63,231 54.050 3,417,635.550
SAFRAN SA
33,308 108.100 3,600,594.800
INTESA SANPAOLO
1,598,158 2.412 3,854,757.090
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
32,921 84.990 2,797,955.790
AG
ACCOR SA
17,380 30.270 526,092.600
BOUYGUES 20,222 31.100 628,904.200
BNP PARIBAS
109,914 55.090 6,055,162.260
THALES SA
10,448 88.360 923,185.280
CAPGEMINI SA
15,519 182.500 2,832,217.500
UNICREDIT SPA
205,636 12.118 2,491,897.040
KONINKLIJKE DSM NV
16,859 158.950 2,679,738.050
COMMERZBANK AG
106,215 7.471 793,532.260
EIFFAGE 8,477 88.840 753,096.680
FRESENIUS SE & CO KGAA
38,830 31.850 1,236,735.500
UNITED INTERNET
9,882 29.860 295,076.520
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 35.280 195,662.880
PUBLICIS GROUPE
25,345 58.520 1,483,189.400
172/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FAURECIA 10,774 36.000 387,864.000
IBERDROLA SA
594,592 9.432 5,608,191.740
ENI SPA
241,813 13.362 3,231,105.300
JERONIMO MARTINS
33,135 18.755 621,446.920
KESKO OYJ-B
23,804 25.500 607,002.000
KBC GROUPE
26,587 65.720 1,747,297.640
HANNOVER RUECK SE
5,321 161.100 857,213.100
WARTSILA OYJ
48,612 9.638 468,522.450
L'OREAL 24,554 340.650 8,364,320.100
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
27,069 635.900 17,213,177.100
VUITTON SE
GEA GROUP AG
16,492 38.480 634,612.160
BOLLORE 70,807 4.444 314,666.300
MEDIOBANCA SPA
57,442 9.346 536,852.930
MICHELIN(CGDE)-B 16,226 124.200 2,015,269.200
CONTINENTAL AG
9,795 78.450 768,417.750
DEUTSCHE POST AG-REG
95,937 43.715 4,193,885.950
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
21,206 18.010 381,920.060
ENERGY
OMV AG
17,007 45.700 777,219.900
VERBUND AG
6,916 100.500 695,058.000
PERNOD-RICARD 20,447 188.200 3,848,125.400
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
15,912 88.080 1,401,528.960
PFD
RENAULT SA
19,019 29.220 555,735.180
REPSOL SA
150,289 11.330 1,702,774.370
REMY COINTREAU
1,847 168.000 310,296.000
MERCK KGAA
12,364 171.300 2,117,953.200
COMPAGNIE DE SAINT-
49,174 54.480 2,678,999.520
GOBAIN
RWE AG
64,426 37.710 2,429,504.460
SEB SA
2,439 130.000 317,070.000
SOCIETE GENERALE-A
78,864 27.300 2,152,987.200
VINCI S.A.
52,344 93.020 4,869,038.880
SODEXO 9,325 74.580 695,458.500
SOFINA 1,382 332.400 459,376.800
SOLVAY SA
6,931 99.040 686,446.240
SCHNEIDER ELECTRIC SE
52,892 134.920 7,136,188.640
VIVENDI SE
68,746 11.155 766,861.630
SAP SE
101,597 97.480 9,903,675.560
TELEFONICA S.A
537,523 4.166 2,239,320.810
TOTALENERGIES SE
244,535 47.620 11,644,756.700
VALEO 25,393 23.610 599,528.730
E.ON SE
208,641 11.492 2,397,702.370
VOEST-ALPINE AG
9,875 27.460 271,167.500
HENKEL AG & CO KGAA
10,366 67.000 694,522.000
SIEMENS AG-REG
74,631 124.180 9,267,677.580
UPM-KYMMENE OYJ
55,982 30.500 1,707,451.000
ING GROEP NV-CVA
380,432 11.150 4,241,816.800
173/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PUMA AG
10,448 83.020 867,392.960
BAYER AG
94,861 50.600 4,799,966.600
STORA ENSO OYJ-R SHS
55,548 16.650 924,874.200
HENKEL AG & CO KGAA
17,500 68.940 1,206,450.000
VORZUG
MERCEDES-BENZ GROUP AG
82,756 68.790 5,692,785.240
BASF SE
89,592 61.060 5,470,487.520
BEIERSDORF AG
10,342 86.560 895,203.520
HEIDELBERGCEMENT AG
14,032 56.760 796,456.320
FRESENIUS MEDICAL CARE
18,836 55.720 1,049,541.920
AG & CO
ASM INTERNATIONAL NV
4,271 260.900 1,114,303.900
ORANGE 191,727 10.716 2,054,546.530
SAMPO OYJ-A SHS
49,985 41.060 2,052,384.100
RANDSTAD NV
11,239 60.660 681,757.740
ALLIANZ SE
40,157 200.200 8,039,431.400
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
268,636 4.024 1,080,991.260
KONINKLIJKE AHOLD
106,390 26.310 2,799,120.900
DELHAIZE NV
HERMES INTL
3,076 1,203.000 3,700,428.000
ENDESA S.A.
28,639 18.245 522,518.550
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
70,248 6.748 474,033.500
ERSTE GROUP BANK AG
31,546 32.400 1,022,090.400
MUENCHENER RUECKVER AG-
13,509 243.800 3,293,494.200
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
63,979 24.915 1,594,036.780
DASSAULT SYSTEMES SA
64,596 40.870 2,640,038.520
ACS ACTIVIDADES CONS Y
22,877 21.150 483,848.550
SERV
HEINEKEN NV
24,594 89.340 2,197,227.960
AKZO NOBEL
18,717 84.060 1,573,351.020
ASML HOLDING NV
40,314 558.200 22,503,274.800
AEGON NV
189,323 4.351 823,744.370
VOLKSWAGEN AG
3,153 226.800 715,100.400
VOLKSWAGEN AG PFD
17,903 176.100 3,152,718.300
BANCO BILBAO VIZCAYA
644,062 5.299 3,412,884.530
ARGENTA
KERING 7,293 620.200 4,523,118.600
CNP ASSURANCES
13,987 21.760 304,357.120
FORTUM OYJ
40,820 18.730 764,558.600
AGEAS 17,055 41.480 707,441.400
UCB SA
12,778 91.900 1,174,298.200
NEMETSCHEK SE
4,841 75.000 363,075.000
CARREFOUR SA
61,189 17.640 1,079,373.960
NATURGY ENERGY GROUP SA
16,289 22.520 366,828.280
NOKIA OYJ
510,690 4.745 2,423,224.050
KONINKLIJKE PHILIPS NV
88,659 29.680 2,631,399.120
WOLTERS KLUWER-CVA
26,629 88.480 2,356,133.920
SANOFI 110,856 90.210 10,000,319.760
174/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
STMICROELECTRONICS NV
65,099 36.690 2,388,482.310
ELISA OYJ
13,642 48.100 656,180.200
BANCO SANTANDER SA
1,674,154 2.988 5,002,372.150
RED ELECTRICA DE
46,237 16.410 758,749.170
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
20,427 43.110 880,607.970
DEUTSCHE BANK AG-REG
213,285 11.260 2,401,589.100
BMW VORZUG
6,957 72.050 501,251.850
ENEL SPA
788,051 6.192 4,879,611.790
COLRUYT NV
4,673 34.460 161,031.580
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
324,117 15.586 5,051,687.560
SARTORIUS AG
2,686 383.000 1,028,738.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
7,151 45.500 325,370.500
INFINEON TECHNOLOGIES AG
126,618 29.815 3,775,115.670
RATIONAL AG
479 645.200 309,050.800
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,501 129.950 454,954.950
BECHTLE AG
7,533 44.570 335,745.810
KONINKLIJKE KPN NV
341,447 3.002 1,025,023.890
EUROFINS SCIENTIFIC
13,943 85.800 1,196,309.400
TELEPERFORMANCE 5,918 320.100 1,894,351.800
DEUTSCHE BOERSE AG
19,670 152.200 2,993,774.000
EURAZEO 3,008 66.400 199,731.200
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
10,714 89.260 956,331.640
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
10,667 71.700 764,823.900
INDITEX 104,255 23.660 2,466,673.300
ESSILORLUXOTTICA 27,864 157.760 4,395,824.640
SNAM SPA
198,963 4.758 946,665.950
CREDIT AGRICOLE SA
114,926 11.860 1,363,022.360
ORPEA 4,932 36.870 181,842.840
ENAGAS 23,477 18.180 426,811.860
WENDEL 2,220 86.700 192,474.000
TENARIS SA
52,985 10.805 572,502.920
TELECOM ITALIA SPA
832,580 0.374 311,384.920
ATLANTIA SPA
45,718 15.810 722,801.580
PROXIMUS 13,739 17.240 236,860.360
TERNA SPA
167,140 6.834 1,142,234.760
BIOMERIEUX 4,612 95.300 439,523.600
GRIFOLS SA
30,687 15.140 464,601.180
FERROVIAL SA
46,437 23.140 1,074,552.180
LANXESS AG
7,194 43.660 314,090.040
NESTE OYJ
43,290 33.100 1,432,899.000
RAIFFEISEN BANK
19,572 16.310 319,219.320
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
10,303 43.350 446,635.050
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
55,304 9.462 523,286.440
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,807 194.650 935,682.550
AG
KONE OYJ
31,956 50.400 1,610,582.400
175/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ELIA GROUP
2,862 117.400 335,998.800
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,456 334.000 820,304.000
ENGIE 177,463 13.716 2,434,082.500
ALSTOM 28,533 22.230 634,288.590
ELECTRICITE DE FRANCE
41,549 7.500 311,617.500
IPSEN SA
3,646 102.000 371,892.000
ARKEMA SA
6,009 116.100 697,644.900
LEGRAND SA
25,978 82.460 2,142,145.880
AMPLIFON SPA
11,372 36.690 417,238.680
ADP 2,313 125.150 289,471.950
ORION OYJ
8,106 41.120 333,318.720
GALP ENERGIA SGPS SA-B
38,282 9.554 365,746.220
SHRS
SYMRISE AG
12,106 102.900 1,245,707.400
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
24,228 43.870 1,062,882.360
PRYSMIAN SPA
21,822 27.890 608,615.580
DIASORIN SPA
2,223 128.600 285,877.800
CAIXABANK 409,723 2.916 1,194,752.260
BUREAU VERITAS SA
29,810 24.390 727,065.900
GETLINK 41,525 14.100 585,502.500
EDP RENOVAVEIS SA
27,972 19.740 552,167.280
AMADEUS IT GROUP SA
46,767 58.540 2,737,740.180
BRENNTAG SE
16,310 71.560 1,167,143.600
EVONIK INDUSTRIES AG
23,340 26.950 629,013.000
EDENRED 24,865 40.760 1,013,497.400
TELEFONICA DEUTSCHLAND
98,385 2.372 233,369.220
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN SE
6,113 111.700 682,822.100
KION GROUP AG
7,508 72.120 541,476.960
VONOVIA SE
70,086 44.410 3,112,519.260
KNORR-BREMSE AG
6,860 79.040 542,214.400
SIEMENS HEALTHINEERS AG
28,475 53.900 1,534,802.500
FERRARI NV
12,050 188.250 2,268,412.500
CNH INDUSTRIAL NV
106,155 12.410 1,317,383.550
AROUNDTOWN SA
106,018 5.154 546,416.770
LA FRANCAISE DES JEUX
8,092 35.930 290,745.560
SAEM
MONCLER SPA
22,855 52.100 1,190,745.500
NEXI SPA
43,586 12.200 531,749.200
PROSUS NV
90,679 53.590 4,859,487.610
JDE PEET'S BV
7,308 28.150 205,720.200
SIEMENS ENERGY AG
35,761 19.485 696,803.080
INPOST SA
20,395 4.841 98,732.190
EURONEXT NV
9,619 79.550 765,191.450
IMCD NV
5,359 140.500 752,939.500
WORLDLINE SA
23,570 46.665 1,099,894.050
NN GROUP NV
28,124 42.860 1,205,394.640
FINECOBANK SPA
65,274 14.520 947,778.480
ARGENX SE
4,255 248.900 1,059,069.500
176/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
67,941 19.574 1,329,877.130
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
37,831 28.145 1,064,753.490
ZALANDO SE
20,857 55.500 1,157,563.500
STELLANTIS NV
196,248 16.034 3,146,640.430
AENA SME SA
7,076 140.900 997,008.400
CELLNEX TELECOM SAU
48,760 39.610 1,931,383.600
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
16,029 32.765 525,190.180
ABN AMRO BANK NV
34,382 11.954 411,002.420
EXOR NV
9,966 65.580 653,570.280
SCOUT24 SE
9,670 49.250 476,247.500
COVESTRO AG
19,158 47.360 907,322.880
HELLOFRESH SE
16,990 45.970 781,030.300
ANHEUSER-BUSCH INBEV
74,093 54.380 4,029,177.340
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
55,749 10.040 559,719.960
AMUNDI SA
5,924 60.700 359,586.800
INFRASTRUTTURE WIRELESS
23,281 8.854 206,129.970
ITALIANE SPA
ADYEN NV
1,920 1,804.600 3,464,832.000
UNIPER SE
10,427 28.630 298,525.010
DELIVERY HERO SE
16,645 44.210 735,875.450
ユーロ 小計 17,831,375 434,607,265.870
(56,246,872,349)
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 16.520 2,709,280.000
香港・ドル
CLP HOLDINGS LTD
162,000 80.000 12,960,000.000
CK INFRASTRUCTURE
53,500 48.500 2,594,750.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
116,440 394.600 45,947,224.000
&CLEAR
MTR CORP
137,500 41.400 5,692,500.000
HANG SENG BANK LTD
75,800 150.600 11,415,480.000
HENDERSON LAND
120,450 32.600 3,926,670.000
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
146,000 49.450 7,219,700.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
1,175,456 11.860 13,940,908.160
GALAXY ENTERTAINMENT
200,000 46.650 9,330,000.000
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
353,500 28.950 10,233,825.000
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
163,066 31.850 5,193,652.100
SINO LAND CO
505,400 9.960 5,033,784.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
138,500 93.950 13,012,075.000
SWIRE PACIFIC LTD A
49,500 44.650 2,210,175.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
132,000 124.800 16,473,600.000
XINYI GLASS HOLDING CO
166,000 20.950 3,477,700.000
LTD
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
217,200 15.560 3,379,632.000
GROUP LTD
177/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AIA GROUP LTD
1,175,027 81.800 96,117,208.600
HKT TRUST / HKT LTD
445,000 10.700 4,761,500.000
SANDS CHINA LTD
252,000 21.450 5,405,400.000
SITC INTERNATIONAL CO
133,000 31.650 4,209,450.000
LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 20.200 2,104,840.000
WHARF REAL ESTATE
151,750 34.850 5,288,487.500
INVESTMENT CO LTD
ESR CAYMAN LTD
203,800 24.000 4,891,200.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 7.800 1,794,000.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
150,600 23.950 3,606,870.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
897,000 5.470 4,906,590.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
256,332 56.050 14,367,408.600
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
186,332 50.200 9,353,866.400
香港・ドル 小計 8,261,353 331,557,776.360
(4,907,055,090)
合計 106,182,656 578,920,878,786
(578,920,878,786)
(2)株式以外の有価証券
2022年2月25日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
101,202.000 1,067,681.100
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
158,185.000 3,429,450.800
GPT GROUP
207,292.000 976,345.320
MIRVAC GROUP
414,125.000 1,060,160.000
SCENTRE GROUP
479,376.000 1,433,334.240
STOCKLAND 243,481.000 1,012,880.960
VICINITY CENTRES
371,711.000 665,362.690
オーストラリア・ドル 小計 1,975,372.000 9,645,215.110
(796,405,412)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
248,606.000 693,610.740
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
545,177.000 1,150,323.470
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
192,300.000 346,140.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
484,500.000 843,030.000
TRUST
シンガポール・ドル 小計 1,470,583.000 3,033,104.210
(258,936,106)
投資信託受益証券 合計 3,445,955 1,055,341,518
(1,055,341,518)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
44,320.000 573,057.600
178/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALEXANDRIA REAL ESTATE
13,788.000 2,620,960.920
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
44,301.000 10,266,756.750
ANNALY CAPITAL
150,150.000 1,043,542.500
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
13,356.000 3,156,957.720
INC
BOSTON PROPERTIES INC
14,801.000 1,776,268.010
CAMDEN PROPERTY TRUST
10,440.000 1,701,093.600
CROWN CASTLE
42,028.000 6,934,620.000
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
27,360.000 3,675,542.400
DUKE REALTY TRUST
35,306.000 1,850,740.520
EQUINIX INC
8,702.000 6,139,173.980
EQUITY LIFESTYLE
16,573.000 1,239,328.940
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
34,397.000 2,911,018.110
ESSEX PROPERTY TRUST INC
6,132.000 1,940,839.320
EXTRA SPACE STORAGE INC
13,998.000 2,655,980.520
HEALTHPEAK PROPERTIES
49,946.000 1,542,831.940
INC
HOST HOTELS & RESORTS
75,616.000 1,398,139.840
INC
INVITATION HOMES INC
55,207.000 2,057,012.820
IRON MOUNTAIN INC
28,440.000 1,292,029.200
MEDICAL PROPERTIES TRUST
54,080.000 1,082,681.600
MID AMERICA
11,699.000 2,390,339.680
PROLOGIS INC
72,030.000 10,324,059.900
PUBLIC STORAGE
15,276.000 5,371,499.880
REALTY INCOME CORP
53,267.000 3,501,772.580
REGENCY CENTERS CORP
14,665.000 966,423.500
SBA COMMUNICATIONS CORP
10,551.000 3,189,567.300
SIMON PROPERTY GROUP INC
31,871.000 4,392,461.220
SUN COMMUNITIES INC
11,066.000 1,996,638.380
UDR INC
28,289.000 1,536,658.480
VENTAS INC
40,408.000 2,101,216.000
VICI PROPERTIES INC
57,882.000 1,593,491.460
VORNADO REALTY TRUST
15,123.000 640,459.050
WELLTOWER INC
40,744.000 3,341,822.880
WEYERHAEUSER CO
72,184.000 2,759,594.320
WP CAREY INC
19,446.000 1,471,867.740
アメリカ・ドル 小計 1,233,442.000 101,436,448.660
(11,723,010,370)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
75,770.000 383,093.120
ド
LAND SECURITIES GROUP
74,028.000 557,578.890
PLC
SEGRO PLC
120,360.000 1,479,826.200
イギリス・ポンド 小計 270,158.000 2,420,498.210
179/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(374,354,253)
カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT
8,220.000 438,783.600
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 333,038.910
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 21,687.000 771,822.510
(69,626,109)
ユーロ COVIVIO 4,663.000 332,471.900
GECINA SA
4,763.000 525,597.050
KLEPIERRE 17,099.000 431,236.780
UNIBAIL-RODAMCO
12,920.000 848,456.400
WESTFIELD
ユーロ 小計 39,445.000 2,137,762.130
(276,669,175)
香港・ドル LINK REIT
199,700.000 12,740,860.000
香港・ドル 小計 199,700.000 12,740,860.000
(188,564,728)
投資証券 合計 1,764,432 12,632,224,635
(12,632,224,635)
合計 13,687,566,153
(13,687,566,153)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
時価比率 対する比率
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率
(%) (%)
(%) (%)
607銘
アメリカ・ドル 株式 69.79 - - 73.50
柄
投資証券 35銘柄 - - 1.93
イギリス・ポンド 株式 78銘柄 4.38 - - 4.55
投資証券 3銘柄 - - 0.06
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.13 - - 0.13
オーストラリア・ドル 株式 54銘柄 2.05 - - 2.24
投資信託受益証券 7銘柄 - 0.13 -
カナダ・ドル 株式 86銘柄 3.62 - - 3.72
投資証券 2銘柄 - - 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.31 - - 0.36
投資信託受益証券 4銘柄 - 0.04 -
スイス・フラン 株式 41銘柄 2.96 - - 3.04
スウェーデン・クローナ 株式 44銘柄 1.02 - - 1.04
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.73 - - 0.75
ニュージーランド・ドル 株式 6銘柄 0.06 - - 0.06
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.21 - - 0.22
227銘
ユーロ 株式
9.26 - - 9.54
柄
投資証券 4銘柄 - - 0.05
香港・ドル 株式 30銘柄 0.81 - - 0.86
180/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 1銘柄 - - 0.03
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
181/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,885,051,647
国債証券 527,095,182,400
地方債証券 31,528,978,987
特殊債券 28,905,227,169
社債券 27,635,641,480
未収利息 865,336,672
345,086,531
前払費用
流動資産合計 620,260,504,886
資産合計 620,260,504,886
負債の部
流動負債
1,229,656,000
未払解約金
流動負債合計 1,229,656,000
負債合計 1,229,656,000
純資産の部
元本等
元本 481,096,291,502
剰余金
137,934,557,384
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 619,030,848,886
純資産合計 619,030,848,886
負債純資産合計 620,260,504,886
182/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年2月26日
項目
至 2022年2月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年2月25日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 211,258,108,968円
1.
本額
同期中追加設定元本額 662,772,675,986円
同期中一部解約元本額 392,934,493,452円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ファンド 23,732,691,985円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 120,324,023円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 159,439,856円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 127,274,098円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 670,050,494円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 133,587,952円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 23,730,893円
たわらノーロード 国内債券 15,976,196,022円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 2,552,467,591円
たわらノーロード バランス(堅実型) 894,770,209円
たわらノーロード バランス(標準型) 1,521,253,187円
たわらノーロード バランス(積極型) 192,614,033円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 75,059,663円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 1,340,531,350円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 1,243,044,037円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 332,534,550円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 23,087,109円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 17,160,157円
13,672,915円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 91,625,263円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 5,084,927円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 414,272円
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> 14,243,070,817円
Oneグローバルバランス 11,009,022円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 8,975,298,917円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 12,473,804,373円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 5,177,420,423円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 2,188,884,122円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 2,323,139,978円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 389,968,785円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 88,556,920円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 3,051,936,044円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 11,707,847円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 4,303,183,102円
183/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 1,576,117,456円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 340,130,669円
投資のソムリエ 110,542,248,613円
クルーズコントロール 331,216,116円
投資のソムリエ<DC年金> 6,680,109,543円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 4,612,393,810円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 739,000,418円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 7,803,605,987円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 53,422,997,060円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 36,416,147円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 17,735,957円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 64,195,233円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 176,635,602円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 2,247,263,833円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 7,552,981,290円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 5,327,869,089円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 37,377,953円
15,418,280円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 12,985,711円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 338,120,905円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 866,584円
DIAMエマージング債券ファンド 9,450,010円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 1,808,283,912円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 1,853,307,619円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 1,368,128,834円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 1,131,456,649円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 1,788,079,489円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 3,491,532,367円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 1,216,964,056円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 1,613,213,776円
資家限定)
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 8,901,363,144円
Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定) 1,198,874,241円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 2,735,534,513円
Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(債券動的アロケー 729,499,704円
ション型)(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 276,996,912円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限 5,696,248,214円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限 5,703,682,008円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限 5,675,072,205円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 3,074,060,900円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 67,692,542円
機関投資家専用)
184/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家 408,623,911円
限定)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 165,802,939円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 98,585,137円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 27,819,110円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 97,096,530円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 34,365,367円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,292,404円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 25,634,272円
113,607,560円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 3,573,694,564円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 2,297,823,276円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,367,124,045円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 109,652,594円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 174,717,361円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 2,154,260,393円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 180,476,427円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 10,231,460円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 2,253,630,273円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 49,059,889円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 354,407,860円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 555,070,576円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 931,766,622円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 297,667,398円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 101,646,068円
Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ(適格機関投資家限 1,479,632,235円
定)
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定) 841,347,658円
動的パッケージファンド<DC年金> 354,560,760円
コア資産形成ファンド 242,225,956円
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ) 42,426,785,829円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 48,586,058,661円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] 14,305,294,738円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定] 1,773,607,342円
計 481,096,291,502円
2. 受益権の総数 481,096,291,502口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年2月26日
項目
至 2022年2月25日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
1.
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
185/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年2月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △321,069,050
地方債証券 5,574,143
特殊債券 △14,729,003
社債券 △9,304,560
合計 △339,528,470
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月15日から2022年2月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
186/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.2867円
(1万口当たり純資産額) (12,867円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年2月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 423回 利付国庫債券(2
3,000,000,000 3,002,280,000
年)
424回 利付国庫債券(2
3,100,000,000 3,102,511,000
年)
425回 利付国庫債券(2
2,000,000,000 2,001,620,000
年)
426回 利付国庫債券(2
2,100,000,000 2,101,680,000
年)
427回 利付国庫債券(2
2,400,000,000 2,402,040,000
年)
428回 利付国庫債券(2
2,800,000,000 2,802,296,000
年)
429回 利付国庫債券(2
2,000,000,000 2,001,740,000
年)
430回 利付国庫債券(2
2,000,000,000 2,001,660,000
年)
431回 利付国庫債券(2
4,000,000,000 4,003,160,000
年)
432回 利付国庫債券(2
3,400,000,000 3,402,482,000
年)
136回 利付国庫債券(5
4,850,000,000 4,860,136,500
年)
137回 利付国庫債券(5
6,910,000,000 6,926,169,400
年)
138回 利付国庫債券(5
5,000,000,000 5,012,650,000
年)
139回 利付国庫債券(5
3,750,000,000 3,760,012,500
年)
140回 利付国庫債券(5
3,490,000,000 3,499,632,400
年)
141回 利付国庫債券(5
3,610,000,000 3,620,613,400
年)
142回 利付国庫債券(5
3,530,000,000 3,540,872,400
年)
143回 利付国庫債券(5
3,200,000,000 3,210,240,000
年)
144回 利付国庫債券(5
5,400,000,000 5,417,820,000
年)
187/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
145回 利付国庫債券(5
4,350,000,000 4,364,703,000
年)
146回 利付国庫債券(5
3,900,000,000 3,914,079,000
年)
147回 利付国庫債券(5
6,800,000,000 6,798,572,000
年)
148回 利付国庫債券(5
6,100,000,000 6,097,316,000
年)
149回 利付国庫債券(5
5,200,000,000 5,196,412,000
年)
150回 利付国庫債券(5
1,500,000,000 1,498,185,000
年)
1回 利付国庫債券(40年) 110,000,000 150,377,700
2回 利付国庫債券(40年) 630,000,000 832,645,800
3回 利付国庫債券(40年) 540,000,000 716,499,000
4回 利付国庫債券(40年) 720,000,000 959,896,800
5回 利付国庫債券(40年) 1,310,000,000 1,686,795,300
6回 利付国庫債券(40年) 1,330,000,000 1,685,522,300
7回 利付国庫債券(40年) 1,190,000,000 1,450,276,800
8回 利付国庫債券(40年) 1,310,000,000 1,492,063,800
9回 利付国庫債券(40年) 2,250,000,000 1,914,345,000
10回 利付国庫債券(40
2,120,000,000 2,108,742,800
年)
11回 利付国庫債券(40
1,480,000,000 1,426,113,200
年)
12回 利付国庫債券(40
1,700,000,000 1,476,161,000
年)
13回 利付国庫債券(40
2,030,000,000 1,755,036,500
年)
14回 利付国庫債券(40
1,900,000,000 1,757,177,000
年)
329回 利付国庫債券(10
8,150,000,000 8,241,606,000
年)
330回 利付国庫債券(10
3,860,000,000 3,910,874,800
年)
331回 利付国庫債券(10
1,950,000,000 1,969,617,000
年)
332回 利付国庫債券(10
5,280,000,000 5,340,614,400
年)
333回 利付国庫債券(10
5,630,000,000 5,702,289,200
年)
334回 利付国庫債券(10
6,340,000,000 6,430,662,000
年)
335回 利付国庫債券(10
6,400,000,000 6,484,352,000
年)
336回 利付国庫債券(10
2,100,000,000 2,130,072,000
年)
337回 利付国庫債券(10
3,010,000,000 3,036,187,000
年)
338回 利付国庫債券(10
6,030,000,000 6,104,591,100
年)
188/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
339回 利付国庫債券(10
6,510,000,000 6,594,955,500
年)
340回 利付国庫債券(10
5,910,000,000 5,993,035,500
年)
341回 利付国庫債券(10
6,420,000,000 6,492,096,600
年)
342回 利付国庫債券(10
5,980,000,000 6,000,571,200
年)
343回 利付国庫債券(10
6,550,000,000 6,573,907,500
年)
344回 利付国庫債券(10
5,790,000,000 5,811,075,600
年)
345回 利付国庫債券(10
5,190,000,000 5,208,684,000
年)
346回 利付国庫債券(10
4,740,000,000 4,756,732,200
年)
347回 利付国庫債券(10
5,030,000,000 5,047,303,200
年)
348回 利付国庫債券(10
4,990,000,000 5,006,566,800
年)
349回 利付国庫債券(10
4,430,000,000 4,444,087,400
年)
350回 利付国庫債券(10
7,110,000,000 7,131,401,100
年)
351回 利付国庫債券(10
5,100,000,000 5,114,382,000
年)
352回 利付国庫債券(10
5,540,000,000 5,554,459,400
年)
353回 利付国庫債券(10
4,810,000,000 4,821,399,700
年)
354回 利付国庫債券(10
5,060,000,000 5,070,626,000
年)
355回 利付国庫債券(10
5,010,000,000 5,015,410,800
年)
356回 利付国庫債券(10
4,740,000,000 4,741,753,800
年)
357回 利付国庫債券(10
4,890,000,000 4,888,092,900
年)
358回 利付国庫債券(10
4,850,000,000 4,846,120,000
年)
359回 利付国庫債券(10
5,660,000,000 5,648,340,400
年)
360回 利付国庫債券(10
5,340,000,000 5,324,140,200
年)
361回 利付国庫債券(10
5,100,000,000 5,077,815,000
年)
362回 利付国庫債券(10
4,750,000,000 4,722,450,000
年)
363回 利付国庫債券(10
4,800,000,000 4,764,816,000
年)
189/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
364回 利付国庫債券(10
5,200,000,000 5,153,616,000
年)
365回 利付国庫債券(10
1,600,000,000 1,583,840,000
年)
1回 利付国庫債券(30年) 110,000,000 132,331,100
2回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 118,204,000
4回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 247,692,000
6回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 242,324,000
8回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 232,762,000
11回 利付国庫債券(30
250,000,000 289,382,500
年)
12回 利付国庫債券(30
230,000,000 277,177,600
年)
13回 利付国庫債券(30
150,000,000 179,386,500
年)
14回 利付国庫債券(30
340,000,000 423,558,400
年)
15回 利付国庫債券(30
260,000,000 327,888,600
年)
16回 利付国庫債券(30
240,000,000 303,350,400
年)
17回 利付国庫債券(30
270,000,000 338,887,800
年)
18回 利付国庫債券(30
400,000,000 497,996,000
年)
19回 利付国庫債券(30
280,000,000 349,420,400
年)
20回 利付国庫債券(30
330,000,000 421,294,500
年)
21回 利付国庫債券(30
310,000,000 388,343,200
年)
22回 利付国庫債券(30
290,000,000 371,777,100
年)
23回 利付国庫債券(30
350,000,000 449,767,500
年)
24回 利付国庫債券(30
270,000,000 347,765,400
年)
25回 利付国庫債券(30
330,000,000 416,489,700
年)
26回 利付国庫債券(30
620,000,000 792,694,800
年)
27回 利付国庫債券(30
620,000,000 804,809,600
年)
28回 利付国庫債券(30
770,000,000 1,002,593,900
年)
29回 利付国庫債券(30
860,000,000 1,109,881,600
年)
30回 利付国庫債券(30
880,000,000 1,125,379,200
年)
31回 利付国庫債券(30
720,000,000 910,951,200
年)
190/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
32回 利付国庫債券(30
970,000,000 1,247,769,200
年)
33回 利付国庫債券(30
1,180,000,000 1,460,745,600
年)
34回 利付国庫債券(30
1,200,000,000 1,530,924,000
年)
35回 利付国庫債券(30
1,460,000,000 1,816,196,200
年)
36回 利付国庫債券(30
2,070,000,000 2,581,828,200
年)
37回 利付国庫債券(30
2,260,000,000 2,782,399,000
年)
38回 利付国庫債券(30
1,550,000,000 1,881,855,000
年)
39回 利付国庫債券(30
1,720,000,000 2,124,354,800
年)
40回 利付国庫債券(30
1,440,000,000 1,751,472,000
年)
41回 利付国庫債券(30
1,580,000,000 1,891,449,600
年)
42回 利付国庫債券(30
1,320,000,000 1,579,723,200
年)
43回 利付国庫債券(30
1,420,000,000 1,700,535,200
年)
44回 利付国庫債券(30
1,730,000,000 2,073,093,600
年)
45回 利付国庫債券(30
1,870,000,000 2,164,225,800
年)
46回 利付国庫債券(30
1,670,000,000 1,933,292,200
年)
47回 利付国庫債券(30
1,810,000,000 2,134,261,500
年)
48回 利付国庫債券(30
1,640,000,000 1,862,744,800
年)
49回 利付国庫債券(30
1,460,000,000 1,658,399,400
年)
50回 利付国庫債券(30
1,660,000,000 1,666,723,000
年)
51回 利付国庫債券(30
1,350,000,000 1,205,280,000
年)
52回 利付国庫債券(30
1,510,000,000 1,411,215,800
年)
53回 利付国庫債券(30
1,500,000,000 1,433,445,000
年)
54回 利付国庫債券(30
1,450,000,000 1,448,477,500
年)
55回 利付国庫債券(30
1,520,000,000 1,516,792,800
年)
56回 利付国庫債券(30
1,630,000,000 1,623,105,100
年)
191/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
57回 利付国庫債券(30
1,700,000,000 1,690,956,000
年)
58回 利付国庫債券(30
2,070,000,000 2,054,495,700
年)
59回 利付国庫債券(30
1,520,000,000 1,470,980,000
年)
60回 利付国庫債券(30
1,130,000,000 1,144,712,600
年)
61回 利付国庫債券(30
1,140,000,000 1,097,865,600
年)
62回 利付国庫債券(30
1,070,000,000 976,877,900
年)
63回 利付国庫債券(30
1,160,000,000 1,027,226,400
年)
64回 利付国庫債券(30
1,180,000,000 1,042,801,400
年)
65回 利付国庫債券(30
1,210,000,000 1,067,123,200
年)
66回 利付国庫債券(30
1,090,000,000 959,319,900
年)
67回 利付国庫債券(30
1,950,000,000 1,809,853,500
年)
68回 利付国庫債券(30
1,740,000,000 1,614,058,800
年)
69回 利付国庫債券(30
1,850,000,000 1,761,311,000
年)
70回 利付国庫債券(30
1,820,000,000 1,730,183,000
年)
71回 利付国庫債券(30
1,600,000,000 1,520,496,000
年)
72回 利付国庫債券(30
1,500,000,000 1,423,305,000
年)
73回 利付国庫債券(30
600,000,000 569,118,000
年)
64回 利付国庫債券(20
30,000,000 30,910,200
年)
65回 利付国庫債券(20
60,000,000 62,100,600
年)
67回 利付国庫債券(20
50,000,000 51,978,500
年)
70回 利付国庫債券(20
50,000,000 52,786,000
年)
71回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,044,400
年)
72回 利付国庫債券(20
460,000,000 484,904,400
年)
73回 利付国庫債券(20
380,000,000 401,397,800
年)
74回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,364,800
年)
192/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
75回 利付国庫債券(20
180,000,000 191,547,000
年)
76回 利付国庫債券(20
70,000,000 74,062,800
年)
77回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,443,600
年)
78回 利付国庫債券(20
250,000,000 265,617,500
年)
79回 利付国庫債券(20
50,000,000 53,289,000
年)
80回 利付国庫債券(20
90,000,000 96,218,100
年)
81回 利付国庫債券(20
400,000,000 428,316,000
年)
82回 利付国庫債券(20
140,000,000 150,409,000
年)
83回 利付国庫債券(20
70,000,000 75,569,200
年)
84回 利付国庫債券(20
170,000,000 182,877,500
年)
85回 利付国庫債券(20
590,000,000 639,849,100
年)
86回 利付国庫債券(20
120,000,000 131,110,800
年)
87回 利付国庫債券(20
120,000,000 130,624,800
年)
88回 利付国庫債券(20
590,000,000 648,020,600
年)
89回 利付国庫債券(20
10,000,000 10,940,400
年)
90回 利付国庫債券(20
470,000,000 516,666,300
年)
91回 利付国庫債券(20
110,000,000 121,422,400
年)
92回 利付国庫債券(20
1,160,000,000 1,275,280,800
年)
93回 利付国庫債券(20
370,000,000 406,785,400
年)
94回 利付国庫債券(20
670,000,000 739,994,900
年)
95回 利付国庫債券(20
550,000,000 615,983,500
年)
96回 利付国庫債券(20
120,000,000 133,125,600
年)
97回 利付国庫債券(20
660,000,000 739,068,000
年)
98回 利付国庫債券(20
160,000,000 178,280,000
年)
99回 利付国庫債券(20
750,000,000 839,280,000
年)
193/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100回 利付国庫債券(20
830,000,000 937,999,600
年)
101回 利付国庫債券(20
230,000,000 262,706,000
年)
102回 利付国庫債券(20
500,000,000 573,870,000
年)
103回 利付国庫債券(20
160,000,000 182,632,000
年)
104回 利付国庫債券(20
110,000,000 124,176,800
年)
105回 利付国庫債券(20
640,000,000 725,529,600
年)
106回 利付国庫債券(20
500,000,000 570,090,000
年)
107回 利付国庫債券(20
600,000,000 682,992,000
年)
108回 利付国庫債券(20
690,000,000 776,084,400
年)
109回 利付国庫債券(20
350,000,000 395,101,000
年)
110回 利付国庫債券(20
440,000,000 502,876,000
年)
111回 利付国庫債券(20
460,000,000 530,840,000
年)
112回 利付国庫債券(20
740,000,000 848,587,600
年)
113回 利付国庫債券(20
1,170,000,000 1,346,553,000
年)
114回 利付国庫債券(20
820,000,000 947,059,000
年)
115回 利付国庫債券(20
360,000,000 418,572,000
年)
116回 利付国庫債券(20
530,000,000 618,684,900
年)
117回 利付国庫債券(20
1,070,000,000 1,240,493,800
年)
118回 利付国庫債券(20
555,000,000 640,814,100
年)
119回 利付国庫債券(20
470,000,000 534,939,900
年)
120回 利付国庫債券(20
670,000,000 751,552,400
年)
121回 利付国庫債券(20
790,000,000 908,357,800
年)
122回 利付国庫債券(20
570,000,000 650,575,200
年)
123回 利付国庫債券(20
1,050,000,000 1,229,056,500
年)
124回 利付国庫債券(20
600,000,000 697,098,000
年)
194/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
125回 利付国庫債券(20
600,000,000 709,560,000
年)
126回 利付国庫債券(20
510,000,000 594,017,400
年)
127回 利付国庫債券(20
540,000,000 624,137,400
年)
128回 利付国庫債券(20
1,370,000,000 1,587,145,000
年)
129回 利付国庫債券(20
760,000,000 873,490,800
年)
130回 利付国庫債券(20
910,000,000 1,048,529,300
年)
131回 利付国庫債券(20
790,000,000 902,835,700
年)
132回 利付国庫債券(20
830,000,000 950,673,700
年)
133回 利付国庫債券(20
1,030,000,000 1,189,670,600
年)
134回 利付国庫債券(20
800,000,000 925,704,000
年)
135回 利付国庫債券(20
640,000,000 734,259,200
年)
136回 利付国庫債券(20
660,000,000 750,703,800
年)
137回 利付国庫債券(20
800,000,000 919,320,000
年)
138回 利付国庫債券(20
940,000,000 1,061,260,000
年)
139回 利付国庫債券(20
920,000,000 1,047,953,600
年)
140回 利付国庫債券(20
2,290,000,000 2,637,003,700
年)
141回 利付国庫債券(20
1,580,000,000 1,823,019,800
年)
142回 利付国庫債券(20
1,500,000,000 1,746,510,000
年)
143回 利付国庫債券(20
2,280,000,000 2,609,710,800
年)
144回 利付国庫債券(20
1,310,000,000 1,485,343,500
年)
145回 利付国庫債券(20
3,150,000,000 3,646,219,500
年)
146回 利付国庫債券(20
3,080,000,000 3,571,660,400
年)
147回 利付国庫債券(20
3,150,000,000 3,621,114,000
年)
148回 利付国庫債券(20
3,110,000,000 3,542,103,400
年)
149回 利付国庫債券(20
3,270,000,000 3,729,075,300
年)
195/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
150回 利付国庫債券(20
3,440,000,000 3,883,863,200
年)
151回 利付国庫債券(20
3,360,000,000 3,712,363,200
年)
152回 利付国庫債券(20
3,140,000,000 3,468,852,200
年)
153回 利付国庫債券(20
2,620,000,000 2,929,002,800
年)
154回 利付国庫債券(20
2,690,000,000 2,972,503,800
年)
155回 利付国庫債券(20
3,160,000,000 3,408,091,600
年)
156回 利付国庫債券(20
2,550,000,000 2,539,851,000
年)
157回 利付国庫債券(20
2,430,000,000 2,348,327,700
年)
158回 利付国庫債券(20
2,690,000,000 2,706,516,600
年)
159回 利付国庫債券(20
2,880,000,000 2,933,856,000
年)
160回 利付国庫債券(20
2,610,000,000 2,692,502,100
年)
161回 利付国庫債券(20
2,290,000,000 2,325,861,400
年)
162回 利付国庫債券(20
2,720,000,000 2,757,264,000
年)
163回 利付国庫債券(20
2,070,000,000 2,095,709,400
年)
164回 利付国庫債券(20
2,680,000,000 2,666,117,600
年)
165回 利付国庫債券(20
2,310,000,000 2,292,698,100
年)
166回 利付国庫債券(20
1,830,000,000 1,870,223,400
年)
167回 利付国庫債券(20
1,970,000,000 1,947,345,000
年)
168回 利付国庫債券(20
1,680,000,000 1,630,524,000
年)
169回 利付国庫債券(20
1,950,000,000 1,855,366,500
年)
170回 利付国庫債券(20
2,120,000,000 2,012,558,400
年)
171回 利付国庫債券(20
2,440,000,000 2,311,070,400
年)
172回 利付国庫債券(20
2,210,000,000 2,125,865,300
年)
173回 利付国庫債券(20
2,320,000,000 2,226,921,600
年)
174回 利付国庫債券(20
2,490,000,000 2,384,922,000
年)
196/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
175回 利付国庫債券(20
2,430,000,000 2,364,924,600
年)
176回 利付国庫債券(20
2,180,000,000 2,117,368,600
年)
177回 利付国庫債券(20
2,300,000,000 2,190,083,000
年)
178回 利付国庫債券(20
2,100,000,000 2,034,732,000
年)
179回 利付国庫債券(20
800,000,000 774,184,000
年)
国債証券 合計
508,945,000,000 527,095,182,400
地方債証券 719回 東京都公募公債 200,000,000 201,784,000
720回 東京都公募公債 300,000,000 303,351,000
726回 東京都公募公債 400,000,000 405,120,000
760回 東京都公募公債 100,000,000 99,863,000
783回 東京都公募公債 110,000,000 110,515,900
796回 東京都公募公債 200,000,000 197,758,000
802回 東京都公募公債 400,000,000 397,644,000
813回 東京都公募公債
300,000,000 298,284,000
1回 東京都公募公債 30年 200,000,000 240,892,000
14回 東京都公募公債 30
100,000,000 124,789,000
年
1回 東京都公募公債 20年 100,000,000 101,999,000
5回 東京都公募公債 20年 100,000,000 106,311,000
7回 東京都公募公債 20年 100,000,000 107,489,000
9回 東京都公募公債 20年 200,000,000 220,430,000
10回 東京都公募公債 20
300,000,000 330,834,000
年
18回 東京都公募公債 20
100,000,000 114,350,000
年
21回 東京都公募公債 20
100,000,000 115,369,000
年
28年度6回 北海道公募公債
100,000,000 99,999,000
30年度14回 北海道公募公
400,000,000 400,536,000
債
令和2年度19回 北海道公募
100,000,000 99,029,000
公債
29回1号 宮城県公募公債
100,000,000 101,089,000
10年
36回2号 宮城県公募公債
250,000,000 247,880,000
10年
208回 神奈川県公募公債
300,000,000 303,615,000
213回 神奈川県公募公債 100,000,000 101,494,000
237回 神奈川県公募公債 200,000,000 199,660,000
251回 神奈川県公募公債
200,000,000 199,090,000
10年
3回 神奈川県公募公債 30
100,000,000 129,729,000
年
11回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 113,878,000
0年
197/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
16回 神奈川県公募公債 2
300,000,000 348,309,000
0年
19回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 115,029,000
0年
374回 大阪府公募公債 300,000,000 303,909,000
413回 大阪府公募公債 1
100,000,000 99,748,000
0年
419回 大阪府公募公債 1
100,000,000 100,441,000
0年
464回 大阪府公募公債 1
200,000,000 196,886,000
0年
467回 大阪府公募公債 1
200,000,000 198,186,000
0年
469回 大阪府公募公債 1
200,000,000 197,318,000
0年
472回 大阪府公募公債 1
200,000,000 196,628,000
0年
10回 大阪府公募公債 20
200,000,000 228,648,000
年
13回 大阪府公募公債 20
100,000,000 109,495,000
年
14回 大阪府公募公債 20
100,000,000 100,068,000
年
26年度11回 京都府公募公
350,000,000 354,231,500
債
29年度13回 京都府公募公
109,330,000 109,756,387
債
令和2年度1回 京都府公募公
400,000,000 397,748,000
債
令和2年度14回 京都府公募
200,000,000 199,446,000
公債
26年度17回 兵庫県公募公
200,000,000 202,488,000
債
令和元年度16回 兵庫県公募
200,000,000 197,882,000
公債
令和3年度2回 兵庫県公募公
100,000,000 99,281,000
債
2回 兵庫県公募公債 30年 100,000,000 128,558,000
1回 兵庫県公募公債 15年 200,000,000 214,020,000
1回 兵庫県公募公債(12
300,000,000 307,443,000
年)
5回 兵庫県公募公債 15年 300,000,000 321,573,000
9回 兵庫県公募公債 15年 100,000,000 106,081,000
5回 兵庫県公募公債 12年 100,000,000 103,071,000
令和元年度 9回 静岡県公募
200,000,000 197,906,000
公債
令和2年度 10回 静岡県公
100,000,000 99,208,000
募公債
令和2年度 14回 静岡県公
200,000,000 198,044,000
募公債
2回 静岡県公募公債 15年 100,000,000 106,922,000
198/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4回 静岡県公募公債 15年
100,000,000 107,411,000
8回 静岡県公募公債 15年 200,000,000 210,092,000
1回 静岡県公募公債 20年 100,000,000 107,540,000
7回 静岡県公募公債 20年 300,000,000 342,264,000
22年度14回 愛知県公募公
300,000,000 347,922,000
債
24年度12回 愛知県公募公
100,000,000 125,877,000
債 30年
25年度4回 愛知県公募公債 300,000,000 303,153,000
27年度8回 愛知県公募公
150,000,000 173,640,000
債 30年
27年度15回 愛知県公募公
100,000,000 101,558,000
債 10年
30年度19回 愛知県公募公
200,000,000 199,296,000
債
30年度3回 広島県公募公債 100,000,000 100,644,000
令和2年 7回 広島県公募公
200,000,000 199,446,000
債
27年度 2回 広島県公募公
100,000,000 96,915,000
債 30年
令和2年 2回 広島県公募公
100,000,000 96,289,000
債
25年度8回 埼玉県公募公債 100,000,000 101,240,000
26年度5回 埼玉県公募公債 400,000,000 405,572,000
令和元年度第8回 埼玉県公募
200,000,000 198,946,000
公債
6回 埼玉県公募公債 30年 200,000,000 203,570,000
9回 埼玉県公募公債 20年 100,000,000 115,748,000
13回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 113,617,000
年
14回 埼玉県公募公債 20
300,000,000 340,575,000
年
15回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 109,104,000
年
25年度11回 福岡県公募公
200,000,000 202,678,000
債
28年度8回 福岡県公募公債 100,000,000 100,771,000
30年度6回 福岡県公募公債 200,000,000 200,606,000
令和元年度1回 福岡県公募公
200,000,000 197,814,000
債
令和2年5回 福岡県公募公債 100,000,000 99,154,000
24年度1回 福岡県公募公
100,000,000 106,856,000
債 15年
20回2号 福岡県公募公債 100,000,000 112,751,000
21年度2回 福岡県公募公債
100,000,000 116,015,000
(20年)
24年度2回 福岡県公募公債
300,000,000 340,482,000
(20年)
25年度5回 千葉県公募公債 200,000,000 202,454,000
25年度6回 千葉県公募公債 100,000,000 101,225,000
27年度9回 千葉県公募公債
100,000,000 100,121,000
199/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和3年 5回 千葉県公募公
200,000,000 196,910,000
債
14回 千葉県公募公債 20
100,000,000 108,485,000
年
18回 千葉県公募公債 20
100,000,000 108,790,000
年
21回 千葉県公募公債 20
100,000,000 98,556,000
年
25年度2回 新潟県公募公債 100,000,000 101,294,000
令和3年度1回 長野県公募公
200,000,000 198,922,000
債 10年
5回 群馬県公募公債 20年
100,000,000 113,372,000
121回 共同発行市場公募地
500,000,000 503,190,000
方債
127回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,089,000
方債
128回 共同発行市場公募地
300,000,000 303,324,000
方債
132回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,307,000
方債
142回 共同発行市場公募地
500,000,000 504,355,000
方債
144回 共同発行市場公募地
400,000,000 405,160,000
方債
146回 共同発行市場公募地
600,000,000 609,756,000
方債
148回 共同発行市場公募地
500,000,000 508,475,000
方債
153回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,561,000
方債
157回 共同発行市場公募地
120,000,000 120,074,400
方債
159回 共同発行市場公募地
200,000,000 199,998,000
方債
166回 共同発行市場公募地
500,000,000 502,445,000
方債
174回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,055,000
方債
178回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,557,000
方債
179回 共同発行市場公募地
500,000,000 503,120,000
方債
189回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,337,000
方債
194回 共同発行市場公募地
300,000,000 298,599,000
方債
203回 共同発行市場公募地
100,000,000 99,167,000
方債
30年度3回 堺市公募公債 100,000,000 100,167,000
26年度1回 長崎県公募公債 100,000,000 101,318,000
25年度2回 島根県公募公債
106,000,000 107,197,800
200/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和元年度1回 島根県公募公
200,000,000 189,362,000
債
令和2年度1回 福島県公募公
200,000,000 198,198,000
債
26年度1回 静岡市公募公債 100,000,000 101,289,000
26年度1回 浜松市公募公債 100,000,000 100,841,000
29年度4回 大阪市公募公債 200,000,000 200,164,000
令和2年 2回 大阪市公募公
300,000,000 298,017,000
債
6回 大阪市公募公債 20年 200,000,000 227,662,000
488回 名古屋市公募公債
450,000,000 456,381,000
10年
511回 名古屋市公募公債
200,000,000 197,938,000
10年
16回 名古屋市公募公債 2
100,000,000 113,246,000
0年
17回 名古屋市公募公債 2
100,000,000 109,615,000
0年
5回 京都市公募公債 30年
200,000,000 189,880,000
定時償還
4回 京都市公募公債 20年 100,000,000 111,097,000
9回 京都市公募公債 20年 200,000,000 232,954,000
24年度12回 神戸市公募公
200,000,000 229,062,000
債
26年度4回 神戸市公募公債 100,000,000 101,364,000
30年度7回 神戸市公募公
300,000,000 302,028,000
債 30年
令和3年度6回 神戸市公募公
200,000,000 187,996,000
債 30年
25年度2回 横浜市公募公債 400,000,000 404,792,000
令和元年度3回 横浜市公募公
400,000,000 395,776,000
債
2回 横浜市公募公債 30年 100,000,000 125,806,000
17回 横浜市公募公債 20
100,000,000 112,886,000
年
29回 横浜市公募公債 20
100,000,000 113,367,000
年
23年度7回 札幌市公募公
100,000,000 125,219,000
債 30年
25年度4回 札幌市公募公債 200,000,000 202,050,000
26年度4回 札幌市公募公
100,000,000 101,168,000
債 10年
29年度5回 札幌市公募公
300,000,000 301,119,000
債 20年
第91回 川崎市公募公債 200,000,000 200,454,000
6回 川崎市公募公債 20年
200,000,000 229,130,000
5回 川崎市公募公債 30年 100,000,000 125,227,000
6回 北九州市公募公債 20
100,000,000 112,540,000
年
17回 北九州市公募公債 2
100,000,000 113,250,000
0年
201/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
22年度8回 福岡市公募公債
100,000,000 127,533,000
30年度7回 福岡市公募公債 200,000,000 202,450,000
2019年度5回 福岡市公募
100,000,000 94,078,000
公債 20年
26年度3回 広島市公募公債 100,000,000 101,150,000
29年度2回 広島市公募公債 200,000,000 201,436,000
29年度6回 広島市公募公債 300,000,000 301,695,000
30年度2回 仙台市公募公
100,000,000 101,725,000
債 20年
17回 さいたま市公募公債 200,000,000 198,614,000
令和2年度1回 高知県公募公
200,000,000 198,198,000
債
26年度1回 相模原市公募公
100,000,000 101,241,000
債
26年度1回 三重県公募公債
100,000,000 101,160,000
30年度3回 岡山県公募公
200,000,000 199,788,000
債 10年
地方債証券 合計 30,445,330,000 31,528,978,987
特殊債券 9回 新関西国際空港社債 200,000,000 214,016,000
12回 新関西国際空港社債 200,000,000 212,536,000
78回 日本政策投資銀行債券 300,000,000 301,911,000
127回 日本政策投資銀行債
100,000,000 99,893,000
券
131回 日本政策投資銀行債
100,000,000 93,079,000
券
19回 政保日本政策投資銀行
100,000,000 100,716,000
社債
33回 政保日本政策投資銀行
300,000,000 299,637,000
社債
19回 高速道路機構債 150,000,000 210,639,000
26回 高速道路機構債 200,000,000 261,044,000
75回 日本高速道路保有・債
100,000,000 115,445,000
務返済機構
116回 高速道路機構債 100,000,000 101,076,000
124回 日本高速道路保有・
100,000,000 112,898,000
債務返済機構
139回 日本高速道路保有・
100,000,000 101,153,000
債務返済機構
155回 日本高速道路保有・
100,000,000 110,186,000
債務返済機構
159回 日本高速道路保有・
100,000,000 115,172,000
債務返済機構
162回 日本高速道路保有・
100,000,000 121,819,000
債務返済機構
169回 高速道路機構債 100,000,000 106,394,000
172回 高速道路機構債 200,000,000 192,910,000
210回 高速道路機構債
100,000,000 100,399,000
97回 政保日本高速道路保
100,000,000 114,988,000
有・債務返済機構
116回 政保日本高速道路保
100,000,000 119,176,000
有・債務返済機構
202/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
121回政保日本高速道路保
500,000,000 568,325,000
有・債務返済機構
153回 政保日本高速道路保
100,000,000 114,775,000
有・債務返済機構
188回 政保日本高速道路保
100,000,000 111,523,000
有・債務返済機構
189回政保日本高速道路保
500,000,000 503,250,000
有・債務返済機構
193回政保日本高速道路保
500,000,000 506,020,000
有・債務返済機構
195回政保日本高速道路保
430,000,000 435,684,600
有・債務返済機構
202回 政保日本高速道路保
105,000,000 106,241,100
有・債務返済機構
211回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,305,000
有・債務返済機構
218回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,457,000
有・債務返済機構
220回 政保日本高速道路保
200,000,000 202,914,000
有・債務返済機構
239回政保日本高速道路保
300,000,000 327,360,000
有・債務返済機構
241回政保日本高速道路保
500,000,000 506,410,000
有・債務返済機構
250回 政保日本高速道路保
100,000,000 110,692,000
有・債務返済機構
254回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,400,000
有・債務返済機構
260回政保日本高速道路保
200,000,000 223,482,000
有・債務返済機構
268回 政保日本高速道路保
100,000,000 109,322,000
有・債務返済機構
300回 政保日本高速道路保
100,000,000 100,270,000
有・債務返済機構
309回政保日本高速道路保
800,000,000 802,056,000
有・債務返済機構
319回政保日本高速道路保
200,000,000 202,268,000
有・債務返済機構
337回 政保日本高速道路保
100,000,000 100,225,000
有・債務返済機構
413回 政保日本高速道路保
200,000,000 181,564,000
有・債務返済機構
418回 高速道路機構債 200,000,000 184,382,000
420回 政保日本高速道路保
200,000,000 186,804,000
有・債務返済機構
28回 日本道路・機構承継債 500,000,000 637,470,000
1回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 225,544,000
券 20年
1回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 344,844,000
券 20年
203/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 345,594,000
券 20年
13回 地方公共団体金融機構
100,000,000 116,439,000
債券 20年
79回 政保地方公共団体金融
300,000,000 319,956,000
機構債券
19回 地方公共団体金融機構
200,000,000 229,656,000
債券
23回 地方公共団体金融機構
100,000,000 113,654,000
債券 20年
24回 地方公共団体金融機構
200,000,000 227,956,000
債券20年
F147回 地方公共団体金融
200,000,000 211,940,000
機構債券
50回 政保地方公共団体金融
500,000,000 506,390,000
機構債券
56回 政保地方公共団体金融
542,000,000 549,685,560
機構債券
36回 地方公共団体金融機構
100,000,000 113,399,000
債券 20年
64回 政保地方公共団体金融
300,000,000 303,924,000
機構債券
71回 政保地方公共団体金融
100,000,000 101,124,000
機構債券
44回 地方公共団体金融機構
200,000,000 220,768,000
債券 20年
288回 政保地方公共団体金
300,000,000 336,477,000
融機構債券
83回 地方公共団体金融機構
400,000,000 400,248,000
債券 10年
91回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,119,000
機構債券
59回 地方公共団体金融機構
100,000,000 101,306,000
債券 20年
98回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,340,000
機構債券
103回 政保地方公共団体金
100,000,000 100,317,000
融機構債券
113回 政保地方公共団体金
100,000,000 100,618,000
融機構債券
15回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 228,330,000
40回 政保日本政策金融公庫
103,000,000 102,876,400
債券
23回 国際協力銀行債券
100,000,000 107,704,000
93回 都市再生債券 100,000,000 106,429,000
109回 都市再生機構債券 200,000,000 210,990,000
165回 都市再生機構債券 200,000,000 186,554,000
11回 独立行政法人福祉医療
100,000,000 110,130,000
機構
21回 政保中部国際空港債券 100,000,000 101,281,000
39回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 228,834,000
204/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
61回 住宅金融支援機構債券
100,000,000 106,715,000
75回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 406,675,500
80回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,859,000
115回 住宅金融支援機構債
100,000,000 114,865,000
券
124回 住宅金融支援機構債
100,000,000 107,433,000
券
148回 住宅金融支援機構債
250,000,000 305,387,500
券
159回 住宅金融支援機構債
100,000,000 107,943,000
券
172回 住宅金融支援機構債
100,000,000 101,624,000
券
187回 住宅金融支援機構債
100,000,000 100,061,000
券
222回 住宅金融支援機構債
300,000,000 301,362,000
券
230回 住宅金融支援機構債
300,000,000 301,776,000
券
233回 住宅金融支援機構債
100,000,000 99,283,000
券
321回 住宅金融支援機構債
500,000,000 498,295,000
券
325回 住宅金融支援機構債
500,000,000 498,295,000
券
6回貸付債権担保S種住宅金融
29,607,000 29,668,878
公庫債券
8回貸付債権担保S種住宅金融
20,706,000 20,908,711
公庫債券
9回貸付債権担保S種住宅金融
31,623,000 31,936,067
公庫債券
2回貸付債権担保S種住宅金融
33,411,000 33,993,353
支援機構債券
40回貸付債権担保住宅金融公
50,096,000 51,415,027
庫債券
43回貸付債権担保住宅金融公
11,209,000 11,415,133
庫債券
44回貸付債権担保住宅金融公
53,795,000 54,769,765
庫債券
51回貸付債権担保住宅金融公
32,226,000 32,612,389
庫債券
1回貸付債権担保住宅金融支援
53,085,000 53,633,898
機構債券
4回貸付債権担保住宅金融支援
10,979,000 11,152,687
機構債券
27回貸付債権担保住宅金融支
18,671,000 19,671,952
援機構債券
29回貸付債権担保住宅金融支
112,585,000 119,550,633
援機構債券
36回貸付債権担保住宅金融支
173,976,000 182,775,706
援機構債券
205/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
38回貸付債権担保住宅金融支
24,221,000 25,400,320
援機構債券
49回貸付債権担保住宅金融支
21,048,000 22,036,203
援機構債券
52回貸付債権担保住宅金融支
25,107,000 26,216,980
援機構債券
53回貸付債権担保住宅金融支
26,331,000 27,507,469
援機構債券
60回貸付債権担保住宅金融支
35,764,000 37,375,525
援機構債券
64回貸付債権担保住宅金融支
80,552,000 83,766,830
援機構債券
76回貸付債権担保住宅金融支
34,953,000 36,381,529
援機構債券
82回貸付債権担保住宅金融支
41,074,000 42,416,709
援機構債券
84回貸付債権担保住宅金融支
41,755,000 43,151,704
援機構債券
86回貸付債権担保住宅金融支
45,545,000 47,053,450
援機構債券
90回貸付債権担保住宅金融支
47,705,000 48,975,861
援機構債券
93回貸付債権担保住宅金融支
52,914,000 53,543,147
援機構債券
96回貸付債権担保住宅金融支
59,393,000 60,564,823
援機構債券
99回貸付債権担保住宅金融支
61,621,000 63,299,556
援機構債券
114回貸付債権担保住宅金融
228,276,000 227,002,219
支援機構債券
117回貸付債権担保住宅金融
77,473,000 77,578,363
支援機構債券
118回貸付債権担保住宅金融
77,103,000 77,298,841
支援機構債券
119回貸付債権担保住宅金融
77,191,000 77,327,628
支援機構債券
126回貸付債権担保住宅金融
241,122,000 240,970,093
支援機構債券
128回貸付債権担保住宅金融
241,002,000 240,691,107
支援機構債券
130回貸付債権担保住宅金融
163,316,000 163,093,890
支援機構債券
131回貸付債権担保住宅金融
245,409,000 244,655,594
支援機構債券
132回貸付債権担保住宅金融
245,211,000 244,536,669
支援機構債券
137回貸付債権担保住宅金融
424,330,000 424,987,710
支援機構債券
139回貸付債権担保住宅金融
84,346,000 84,410,946
支援機構債券
206/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
142回貸付債権担保住宅金融
87,002,000 86,227,682
支援機構債券
154回貸付債権担保住宅金融
276,159,000 272,994,217
支援機構債券
156回貸付債権担保住宅金融
369,132,000 366,127,265
支援機構債券
160回貸付債権担保住宅金融
283,044,000 281,079,674
支援機構債券
168回貸付債権担保住宅金融
290,907,000 289,426,283
支援機構債券
170回貸付債権担保住宅金融
881,010,000 873,354,023
支援機構債券
21回 沖縄振興開発金融公庫
100,000,000 101,856,000
債券
い第828号 利付商工債 100,000,000 100,067,000
い第843号 利付商工債 100,000,000 99,930,000
い第851号 利付商工債 300,000,000 299,190,000
い第854号 利付商工債 300,000,000 298,944,000
い第855号 利付商工債
200,000,000 199,284,000
342回 利附信金中金債(5
100,000,000 100,068,000
年)
369回 利附信金中金債(5
400,000,000 399,648,000
年)
377回 利附信金中金債(5
300,000,000 299,436,000
年)
7回 広島県・広島市折半保証
100,000,000 101,028,000
広島高速道路債券
15回 国際協力機構債 100,000,000 113,990,000
18回 国際協力機構債券 100,000,000 101,108,000
72回 東日本高速道路社債 200,000,000 199,840,000
77回 東日本高速道路社債 300,000,000 299,391,000
85回 中日本高速道路債券 300,000,000 299,670,000
55回 鉄道建設運輸施設債 500,000,000 504,340,000
71回 鉄道建設運輸施設債 100,000,000 101,305,000
78回 鉄道建設・運輸施設整
100,000,000 104,518,000
備支援機構債券
90回 鉄道建設・運輸施設整
200,000,000 198,370,000
備支援機構債券
特殊債券 合計 27,751,985,000 28,905,227,169
社債券 25回 フランス相互信用連合
銀行(BFCM)円貨社債(2 300,000,000 300,339,000
017)
26回 フランス相互信用連合
銀行(BFCM)円貨社債(2 100,000,000 100,227,000
018)
2回 BPCE SA円貨社債
100,000,000 99,979,000
(ソーシャルボンド)
6回 クレディ・アグリコル・
200,000,000 202,612,000
エス・エー円貨社債
207/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
11回 クレディ・アグリコ
ル・エス・エー円貨社債(20 100,000,000 99,466,000
16)
25回 首都高速道路社債 100,000,000 99,859,000
27回 首都高速道路社債
400,000,000 399,388,000
16回 成田国際空港社債 100,000,000 101,305,000
37回 成田国際空港社債 100,000,000 94,248,000
57回 東日本高速道路社債 100,000,000 99,978,000
67回 東日本高速道路社債 200,000,000 199,884,000
79回 東日本高速道路社債 300,000,000 299,160,000
83回 東日本高速道路社債 200,000,000 199,440,000
56回 中日本高速道路社債 100,000,000 101,295,000
90回 中日本高速道路債券
200,000,000 199,428,000
91回 中日本高速道路債券 500,000,000 498,070,000
25回 西日本高速道路社債 200,000,000 202,464,000
26回 西日本高速道路社債 100,000,000 101,656,000
33回 西日本高速道路債券 300,000,000 302,073,000
34回 西日本高速道路債券 200,000,000 202,026,000
62回 西日本高速道路債券 500,000,000 498,070,000
24回 大和ハウス工業社債 200,000,000 198,908,000
10回 キリンホールディング
100,000,000 101,203,000
ス社債
9回 野村不動産ホールディン
100,000,000 99,622,000
グス社債
12回 セブン&アイ・ホール
100,000,000 101,892,000
ディングス社債
14回 セブン&アイ・ホール
200,000,000 199,712,000
ディングス社債
30回 東レ社債 300,000,000 300,132,000
42回 王子ホールディングス
200,000,000 198,800,000
社債
49回 住友化学社債 100,000,000 101,550,000
23回 三菱ケミカルホール
200,000,000 202,458,000
ディングス社債
40回 三菱ケミカルホール
100,000,000 99,412,000
ディングス社債
17回 ダイセル社債 300,000,000 300,879,000
16回 武田薬品工業社債 500,000,000 493,975,000
4回 住友三井オートサービス
100,000,000 99,747,000
社債
6回 JXホールディングス社
100,000,000 101,369,000
債
14回 ブリヂストン社債 300,000,000 300,183,000
35回 三菱マテリアル社債 300,000,000 297,984,000
17回 パナソニック社債 100,000,000 100,790,000
19回 パナソニック社債 100,000,000 99,468,000
23回 パナソニック社債 200,000,000 198,466,000
29回 三菱重工業社債 100,000,000 101,082,000
5回 三井住友トラスト・パナ
100,000,000 100,155,000
ソニックファイナンス社債
14回 トヨタ自動車社債 200,000,000 201,864,000
208/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
16回 トヨタ自動車社債
200,000,000 202,178,000
26回 トヨタ自動車社債 200,000,000 199,152,000
26回 豊田通商社債 100,000,000 100,646,000
73回 三井物産社債 400,000,000 398,120,000
47回 住友商事社債 100,000,000 101,126,000
48回 クレディセゾン社債 100,000,000 101,475,000
12回 新生銀行社債 400,000,000 398,652,000
13回 新生銀行社債 200,000,000 199,276,000
88回 三菱東京UFJ銀行社
100,000,000 110,793,000
債
12回 りそな銀行劣後社債 100,000,000 109,189,000
20回 三井住友信託銀行社債 300,000,000 299,223,000
10回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 202,208,000
10回 セブン銀行社債 100,000,000 100,721,000
11回 セブン銀行社債 200,000,000 202,136,000
28回 芙蓉総合リース社債 300,000,000 298,107,000
17回 NTTファイナンス社
300,000,000 300,210,000
債
18回 NTTファイナンス社
400,000,000 400,008,000
債
69回 ホンダファイナンス社
300,000,000 298,155,000
債
81回 トヨタファイナンス社
100,000,000 99,832,000
債
96回 トヨタファイナンス社
100,000,000 99,568,000
債
47回 日立キャピタル社債 200,000,000 201,624,000
80回 日立キャピタル社債 200,000,000 197,520,000
86回 日立キャピタル社債 300,000,000 297,831,000
23回 三井住友ファイナン
100,000,000 99,818,000
ス&リース社債
29回 三井住友ファイナン
200,000,000 199,730,000
ス&リース社債
31回 三井住友ファイナン
200,000,000 198,706,000
ス&リース社債
56回 三菱UFJリース社債 300,000,000 301,767,000
72回 三菱地所社債 100,000,000 105,274,000
106回 住友不動産社債 100,000,000 100,382,000
108回 住友不動産社債 200,000,000 200,348,000
80回 東京急行電鉄社債 100,000,000 106,163,000
43回 京浜急行電鉄社債 100,000,000 97,683,000
39回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 318,276,000
42回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 213,406,000
65回 東日本旅客鉄道普通社
100,000,000 114,135,000
債
71回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 113,262,000
73回 東日本旅客鉄道普通社
200,000,000 230,412,000
債
107回 東日本旅客鉄道普通
100,000,000 109,034,000
社債
125回 東日本旅客鉄道社債
100,000,000 103,000,000
209/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
127回 東日本旅客鉄道社債
100,000,000 99,630,000
147回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 99,594,000
160回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 92,472,000
163回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 297,969,000
165回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 193,204,000
171回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 187,954,000
10回 西日本旅客鉄道社債 300,000,000 309,012,000
21回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 113,557,000
60回 西日本旅客鉄道社債
200,000,000 198,834,000
70回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 93,370,000
71回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 92,603,000
74回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 99,064,000
75回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 192,572,000
13回 東海旅客鉄道社債 200,000,000 206,738,000
14回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 104,189,000
32回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 111,085,000
4回 東京地下鉄社債
120,000,000 131,102,400
47回 東京地下鉄社債 100,000,000 90,673,000
12回 ソフトバンク社債 400,000,000 396,388,000
30回 光通信社債 200,000,000 200,972,000
527回 中部電力社債 100,000,000 101,194,000
532回 中部電力社債 200,000,000 197,460,000
497回 関西電力社債 100,000,000 102,489,000
508回 関西電力社債 300,000,000 302,283,000
530回 関西電力社債
400,000,000 399,140,000
531回 関西電力社債 200,000,000 193,582,000
541回 関西電力社債 300,000,000 297,240,000
377回 中国電力社債 400,000,000 405,888,000
396回 中国電力社債 200,000,000 202,052,000
425回 中国電力社債 100,000,000 99,603,000
301回 北陸電力社債 100,000,000 101,102,000
307回 北陸電力社債 100,000,000 103,425,000
311回 北陸電力社債
100,000,000 102,916,000
471回 東北電力社債 400,000,000 407,168,000
488回 東北電力社債 100,000,000 100,022,000
521回 東北電力社債 400,000,000 401,184,000
525回 東北電力社債 200,000,000 198,884,000
253回 四国電力社債 200,000,000 202,258,000
424回 九州電力社債 200,000,000 203,664,000
426回 九州電力社債 400,000,000 406,944,000
428回 九州電力社債
100,000,000 101,741,000
463回 九州電力社債 100,000,000 100,041,000
466回 九州電力社債 100,000,000 98,828,000
491回 九州電力社債 300,000,000 296,820,000
492回 九州電力社債 100,000,000 96,212,000
493回 九州電力社債 200,000,000 198,530,000
321回 北海道電力社債 261,000,000 265,771,080
340回 北海道電力社債 300,000,000 302,127,000
350回 北海道電力社債 200,000,000 198,810,000
13回 電源開発社債 200,000,000 211,866,000
210/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
38回 電源開発社債
300,000,000 304,350,000
54回 電源開発社債 100,000,000 100,126,000
75回 電源開発社債 200,000,000 198,034,000
23回 東京瓦斯社債 300,000,000 303,405,000
41回 東京瓦斯社債 200,000,000 197,954,000
52回 東京瓦斯社債 100,000,000 95,765,000
55回 東京瓦斯社債 100,000,000 92,134,000
27回 NTTデータ社債 200,000,000 202,074,000
5回 ファーストリテイリング
100,000,000 100,013,000
社債
7回 ファーストリテイリング
200,000,000 201,122,000
社債
8回 ファーストリテイリング
200,000,000 200,674,000
社債
社債券 合計 27,481,000,000 27,635,641,480
合計 615,165,030,036
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
211/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年2月25日現在
資産の部
流動資産
預金 479,124,516
コール・ローン 361,733,653
国債証券 139,998,578,004
未収利息 792,240,144
38,737,902
前払費用
流動資産合計 141,670,414,219
資産合計 141,670,414,219
負債の部
流動負債
21,160,000
未払解約金
流動負債合計 21,160,000
負債合計 21,160,000
純資産の部
元本等
元本 70,478,534,058
剰余金
71,170,720,161
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 141,649,254,219
純資産合計 141,649,254,219
負債純資産合計
141,670,414,219
212/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年2月26日
項目
至 2022年2月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
2.
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年2月25日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 68,826,099,673円
本額
同期中追加設定元本額 27,255,255,250円
同期中一部解約元本額 25,602,820,865円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国債券パッシブ・ファンド 7,940,657,475円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 10,339,634円
40,206,625円
MITO ラップ型ファンド(中立型)
MITO ラップ型ファンド(積極型) 119,309,694円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 57,288,539円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 34,587,798円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 22,681,845円
たわらノーロード 先進国債券 13,411,433,376円
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> 237,768,467円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,697,389,145円
たわらノーロード バランス(堅実型) 48,297,970円
たわらノーロード バランス(標準型) 234,951,241円
たわらノーロード バランス(積極型) 48,864,225円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 6,510,378円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 330,184,293円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 382,425,252円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 74,350,919円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 2,643,196円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 364,777円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 3,078,910円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 26,299,286円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 2,149,968円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 1,999,545円
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> 6,295,919,835円
One DC 先進国債券インデックスファンド 579,327,806円
Oneグローバルバランス 7,550,748円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 711,700,267円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 2,226,508,317円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 2,403,942,419円
213/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC バランス30インデックスファンド 398,655,077円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 833,078,883円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 708,824,350円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 14,028,565円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 469,729,710円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 33,691,463円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 139,147,601円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 124,156,154円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 214,713,670円
クルーズコントロール 314,234,233円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 154,405,852円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 340,795,660円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 412,429,256円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 180,716,406円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 87,774,390円
DIAMパッシブ資産分散ファンド 1,181,097,770円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 515,001円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 358,315円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 100,794,148円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 418,167円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 546,045円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 30,957,907円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 461,773,967円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 294,771円
資家限定)
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投 5,739,805,045円
資家向け)
2,636,543,183円
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 2,562,805,722円
先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 5,405,633,352円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 53,529,486円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 645,235円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 421,372,128円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 250,634,953円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 17,641,800円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 41,091,423円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 8,714,858円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 681,339円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 16,339,671円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 48,304,162円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 1,983,849,370円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 1,578,600,509円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 2,769,411,536円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 117,153,727円
214/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 155,311,687円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 1,839,867,070円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 419,588,655円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 3,247,697円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 357,842,695円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 352,697,590円
477,953,064円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 57,398,790円
計 70,478,534,058円
2. 受益権の総数 70,478,534,058口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年2月26日
項目
至 2022年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
215/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年2月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △171,748,066
合計 △171,748,066
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月22日から2022年2月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年2月25日現在
1口当たり純資産額 2.0098円
(1万口当たり純資産額) (20,098円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年2月25日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.125 01/15/24
5,000,000.000 4,871,484.350
US T N/B 0.125 02/15/24
4,000,000.000 3,891,875.000
US T N/B 0.125 05/15/23
3,000,000.000 2,959,863.270
US T N/B 0.125 07/15/23
1,600,000.000 1,574,250.000
US T N/B 0.125 07/31/23
2,640,000.000 2,595,243.720
US T N/B 0.125 08/15/23
2,000,000.000 1,964,218.740
US T N/B 0.125 08/31/23
530,000.000 520,228.120
US T N/B 0.125 09/15/23
2,000,000.000 1,961,562.500
US T N/B 0.125 12/15/23
2,000,000.000 1,951,562.500
US T N/B 0.25 03/15/24
4,810,000.000 4,682,610.130
US T N/B 0.25 04/15/23
2,000,000.000 1,979,101.560
US T N/B 0.25 05/15/24
2,000,000.000 1,941,093.740
US T N/B 0.25 05/31/25
4,470,000.000 4,252,262.090
US T N/B 0.25 06/15/23
2,800,000.000 2,763,031.230
US T N/B 0.25 06/15/24
3,780,000.000 3,663,056.250
US T N/B 0.25 06/30/25
3,000,000.000 2,850,468.750
US T N/B 0.25 07/31/25
1,000,000.000 948,515.620
US T N/B 0.25 08/31/25
1,000,000.000 947,031.250
US T N/B 0.25 09/30/23
2,500,000.000 2,454,882.800
216/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 0.25 09/30/25
3,000,000.000 2,836,640.610
US T N/B 0.25 10/31/25
2,000,000.000 1,887,968.740
US T N/B 0.375 01/31/26
1,500,000.000 1,416,328.120
US T N/B 0.375 04/15/24
5,000,000.000 4,872,656.250
US T N/B 0.375 04/30/25
2,000,000.000 1,914,296.880
US T N/B 0.375 07/31/27
3,500,000.000 3,227,109.370
US T N/B 0.375 08/15/24
3,500,000.000 3,392,402.330
US T N/B 0.375 09/15/24
2,000,000.000 1,935,468.740
US T N/B 0.375 09/30/27
1,050,000.000 965,548.820
US T N/B 0.375 11/30/25
2,590,000.000 2,453,417.950
US T N/B 0.375 12/31/25
3,000,000.000 2,838,281.250
US T N/B 0.5 02/28/26
2,500,000.000 2,369,335.920
US T N/B 0.5 03/15/23
2,000,000.000 1,987,212.960
US T N/B 0.5 03/31/25
1,300,000.000 1,251,351.550
US T N/B 0.5 04/30/27
2,000,000.000 1,865,937.500
US T N/B 0.5 05/31/27
1,500,000.000 1,397,578.120
US T N/B 0.5 06/30/27
1,540,000.000 1,432,801.550
US T N/B 0.5 08/31/27
4,340,000.000 4,026,028.120
US T N/B 0.5 10/31/27
3,000,000.000 2,775,000.000
US T N/B 0.625 03/31/27
1,800,000.000 1,692,281.250
US T N/B 0.625 05/15/30
4,220,000.000 3,797,670.330
US T N/B 0.625 07/31/26
3,200,000.000 3,031,499.990
US T N/B 0.625 08/15/30
5,920,000.000 5,310,424.990
US T N/B 0.625 10/15/24
3,500,000.000 3,405,117.170
US T N/B 0.625 11/30/27
2,000,000.000 1,859,453.120
US T N/B 0.625 12/31/27
2,430,000.000 2,257,906.640
US T N/B 0.75 01/31/28
3,390,000.000 3,168,987.860
US T N/B 0.75 03/31/26
2,570,000.000 2,457,964.060
US T N/B 0.75 04/30/26
3,000,000.000 2,866,406.250
US T N/B 0.75 05/31/26
3,000,000.000 2,863,359.360
US T N/B 0.75 08/31/26
4,000,000.000 3,809,062.480
US T N/B 0.75 11/15/24
1,490,000.000 1,452,458.970
US T N/B 0.875 06/30/26
3,310,000.000 3,173,721.070
US T N/B 0.875 09/30/26
2,370,000.000 2,267,423.430
US T N/B 0.875 11/15/30
6,000,000.000 5,482,968.710
US T N/B 1.0 07/31/28
3,000,000.000 2,828,906.250
US T N/B 1.0 12/15/24
3,710,000.000 3,638,408.570
US T N/B 1.125 02/15/31
6,860,000.000 6,390,518.740
US T N/B 1.125 02/28/25
1,000,000.000 982,148.430
US T N/B 1.125 02/28/27
1,100,000.000 1,061,457.030
US T N/B 1.125 02/29/28
3,020,000.000 2,886,223.420
US T N/B 1.125 05/15/40
2,100,000.000 1,710,351.540
US T N/B 1.125 08/15/40
3,500,000.000 2,837,597.620
US T N/B 1.125 08/31/28
3,000,000.000 2,848,710.930
US T N/B 1.125 10/31/26
2,000,000.000 1,932,968.740
US T N/B 1.25 03/31/28
2,910,000.000 2,796,896.470
US T N/B 1.25 04/30/28
3,170,000.000 3,045,924.200
US T N/B 1.25 05/15/50
3,780,000.000 2,931,271.870
US T N/B 1.25 05/31/28
4,000,000.000 3,837,656.240
217/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.25 06/30/28
3,000,000.000 2,876,132.790
US T N/B 1.25 08/15/31
7,160,000.000 6,711,940.570
US T N/B 1.25 08/31/24
2,440,000.000 2,415,409.360
US T N/B 1.25 09/30/28
3,000,000.000 2,870,156.250
US T N/B 1.25 11/30/26
2,000,000.000 1,944,218.740
US T N/B 1.25 12/31/26
1,390,000.000 1,350,254.680
US T N/B 1.375 01/31/25
3,280,000.000 3,247,584.350
US T N/B 1.375 02/15/23
4,000,000.000 4,013,125.000
US T N/B 1.375 06/30/23
3,460,000.000 3,463,514.040
US T N/B 1.375 08/15/50
4,040,000.000 3,234,051.530
US T N/B 1.375 08/31/26
1,100,000.000 1,077,484.370
US T N/B 1.375 09/30/23
1,500,000.000 1,499,531.250
US T N/B 1.375 10/31/28
4,000,000.000 3,856,093.720
US T N/B 1.375 11/15/31
3,520,000.000 3,331,624.980
US T N/B 1.375 11/15/40
2,810,000.000 2,377,962.500
US T N/B 1.375 12/31/28
1,500,000.000 1,444,980.460
US T N/B 1.5 01/31/27
2,490,000.000 2,449,051.150
US T N/B 1.5 02/15/30
2,970,000.000 2,874,403.120
US T N/B 1.5 02/28/23
1,000,000.000 1,004,218.750
US T N/B 1.5 03/31/23
2,000,000.000 2,007,500.000
US T N/B 1.5 08/15/26
3,090,000.000 3,041,960.140
US T N/B 1.5 10/31/24
2,200,000.000 2,189,429.680
US T N/B 1.5 11/30/24
2,000,000.000 1,989,062.500
US T N/B 1.5 11/30/28
2,000,000.000 1,942,890.620
US T N/B 1.625 02/15/26
2,180,000.000 2,161,435.920
US T N/B 1.625 04/30/23
3,000,000.000 3,015,937.500
US T N/B 1.625 05/15/26
3,090,000.000 3,061,755.450
US T N/B 1.625 05/15/31
6,740,000.000 6,546,225.000
US T N/B 1.625 05/31/23
2,900,000.000 2,912,687.500
US T N/B 1.625 08/15/29
3,380,000.000 3,308,439.040
US T N/B 1.625 09/30/26
1,900,000.000 1,881,000.000
US T N/B 1.625 10/31/23
4,500,000.000 4,513,359.370
US T N/B 1.625 10/31/26
1,350,000.000 1,336,183.580
US T N/B 1.625 11/15/50
4,400,000.000 3,749,625.000
US T N/B 1.625 11/30/26
1,810,000.000 1,791,334.370
US T N/B 1.75 01/31/23
4,980,000.000 5,013,459.370
US T N/B 1.75 05/15/23
2,620,000.000 2,634,942.170
US T N/B 1.75 06/30/24
1,340,000.000 1,343,664.050
US T N/B 1.75 07/31/24
3,690,000.000 3,700,378.120
US T N/B 1.75 08/15/41
3,570,000.000 3,206,306.250
US T N/B 1.75 11/15/29
1,940,000.000 1,915,750.000
US T N/B 1.75 12/31/24
1,600,000.000 1,601,750.000
US T N/B 1.75 12/31/26
1,740,000.000 1,732,251.550
US T N/B 1.875 02/15/41
4,110,000.000 3,784,089.800
US T N/B 1.875 02/15/51
4,770,000.000 4,320,203.860
US T N/B 1.875 06/30/26
1,450,000.000 1,451,132.810
US T N/B 1.875 07/31/26
2,370,000.000 2,372,592.180
US T N/B 1.875 08/31/24
820,000.000 824,548.430
US T N/B 1.875 11/15/51
3,700,000.000 3,356,160.130
218/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.0 02/15/23
4,370,000.000 4,409,944.500
US T N/B 2.0 02/15/25
4,300,000.000 4,332,921.870
US T N/B 2.0 02/15/50
3,270,000.000 3,047,742.170
US T N/B 2.0 05/31/24
4,770,000.000 4,812,110.130
US T N/B 2.0 08/15/25
2,680,000.000 2,696,959.360
US T N/B 2.0 08/15/51
3,690,000.000 3,442,366.370
US T N/B 2.0 11/15/26
2,140,000.000 2,152,539.050
US T N/B 2.0 11/15/41
1,770,000.000 1,659,858.960
US T N/B 2.125 02/29/24
1,300,000.000 1,315,640.620
US T N/B 2.125 03/31/24
4,080,000.000 4,127,493.720
US T N/B 2.125 05/15/25
3,320,000.000 3,355,534.350
US T N/B 2.125 05/31/26
2,050,000.000 2,072,101.560
US T N/B 2.125 09/30/24
2,930,000.000 2,962,962.500
US T N/B 2.125 11/30/23
2,000,000.000 2,022,187.500
US T N/B 2.25 01/31/24
350,000.000 354,949.210
US T N/B 2.25 02/15/27
3,550,000.000 3,614,066.380
US T N/B 2.25 03/31/26
2,260,000.000 2,294,959.370
US T N/B 2.25 04/30/24
3,300,000.000 3,345,890.620
US T N/B 2.25 05/15/41
3,890,000.000 3,800,955.440
US T N/B 2.25 08/15/27
2,530,000.000 2,578,425.760
US T N/B 2.25 08/15/46
1,710,000.000 1,654,425.000
US T N/B 2.25 08/15/49
1,490,000.000 1,463,808.580
US T N/B 2.25 10/31/24
2,000,000.000 2,029,531.240
US T N/B 2.25 11/15/24
4,690,000.000 4,759,800.370
US T N/B 2.25 11/15/25
4,690,000.000 4,760,350.000
US T N/B 2.25 11/15/27
3,270,000.000 3,330,546.070
US T N/B 2.25 12/31/24
3,000,000.000 3,045,234.360
US T N/B 2.375 04/30/26
1,760,000.000 1,796,300.000
US T N/B 2.375 05/15/27
4,700,000.000 4,815,847.610
US T N/B 2.375 05/15/29
2,810,000.000 2,892,214.430
US T N/B 2.375 05/15/51
4,300,000.000 4,365,171.870
US T N/B 2.375 08/15/24
3,920,000.000 3,988,600.000
US T N/B 2.375 11/15/49
2,770,000.000 2,798,782.000
US T N/B 2.5 01/31/24
3,890,000.000 3,962,329.680
US T N/B 2.5 02/15/45
2,080,000.000 2,101,124.990
US T N/B 2.5 02/15/46
1,770,000.000 1,793,922.640
US T N/B 2.5 02/28/26
2,550,000.000 2,613,351.560
US T N/B 2.5 03/31/23
3,020,000.000 3,063,176.540
US T N/B 2.5 05/15/24
4,240,000.000 4,323,143.720
US T N/B 2.5 05/15/46
1,810,000.000 1,833,685.470
US T N/B 2.5 08/15/23
4,330,000.000 4,402,730.440
US T N/B 2.625 01/31/26
2,180,000.000 2,244,207.800
US T N/B 2.625 02/15/29
4,110,000.000 4,292,862.840
US T N/B 2.625 02/28/23
1,800,000.000 1,827,843.750
US T N/B 2.625 03/31/25
2,150,000.000 2,206,521.470
US T N/B 2.625 06/30/23
1,820,000.000 1,852,134.370
US T N/B 2.625 12/31/23
3,060,000.000 3,121,678.120
US T N/B 2.625 12/31/25
2,290,000.000 2,357,447.640
US T N/B 2.75 02/15/24
5,320,000.000 5,445,934.340
219/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.75 02/15/28
2,370,000.000 2,481,278.880
US T N/B 2.75 02/28/25
1,660,000.000 1,708,957.010
US T N/B 2.75 04/30/23
2,490,000.000 2,535,714.830
US T N/B 2.75 05/31/23
3,270,000.000 3,330,035.130
US T N/B 2.75 06/30/25
790,000.000 814,440.620
US T N/B 2.75 07/31/23
3,270,000.000 3,335,910.930
US T N/B 2.75 08/15/42
430,000.000 453,784.370
US T N/B 2.75 08/15/47
1,880,000.000 2,012,481.240
US T N/B 2.75 08/31/23
2,170,000.000 2,213,739.060
US T N/B 2.75 08/31/25
1,640,000.000 1,691,378.110
US T N/B 2.75 11/15/23
5,520,000.000 5,641,612.500
US T N/B 2.75 11/15/42
1,220,000.000 1,286,718.740
US T N/B 2.75 11/15/47
2,140,000.000 2,289,800.000
US T N/B 2.875 05/15/28
4,430,000.000 4,674,688.250
US T N/B 2.875 05/15/43
1,900,000.000 2,041,460.920
US T N/B 2.875 05/15/49
3,090,000.000 3,424,589.050
US T N/B 2.875 05/31/25
2,530,000.000 2,616,178.120
US T N/B 2.875 07/31/25
1,860,000.000 1,925,971.870
US T N/B 2.875 08/15/28
3,730,000.000 3,940,978.120
US T N/B 2.875 08/15/45
740,000.000 799,084.370
US T N/B 2.875 09/30/23
840,000.000 859,556.250
US T N/B 2.875 10/31/23
3,690,000.000 3,774,466.380
US T N/B 2.875 11/15/46
920,000.000 999,493.740
US T N/B 3.0 02/15/47
1,640,000.000 1,822,962.490
US T N/B 3.0 02/15/48
2,540,000.000 2,854,721.860
US T N/B 3.0 02/15/49
3,070,000.000 3,476,295.300
US T N/B 3.0 05/15/42
980,000.000 1,077,004.680
US T N/B 3.0 05/15/45
500,000.000 550,507.810
US T N/B 3.0 05/15/47
1,290,000.000 1,437,442.960
US T N/B 3.0 08/15/48
2,710,000.000 3,052,349.180
US T N/B 3.0 09/30/25
1,410,000.000 1,468,272.640
US T N/B 3.0 10/31/25
1,920,000.000 1,999,500.000
US T N/B 3.0 11/15/44
1,790,000.000 1,967,881.250
US T N/B 3.0 11/15/45
650,000.000 718,046.870
US T N/B 3.125 02/15/42
680,000.000 760,909.370
US T N/B 3.125 02/15/43
1,440,000.000 1,607,737.490
US T N/B 3.125 05/15/48
1,630,000.000 1,876,155.450
US T N/B 3.125 08/15/44
1,750,000.000 1,960,546.870
US T N/B 3.125 11/15/28
3,670,000.000 3,941,379.280
US T N/B 3.125 11/15/41
760,000.000 849,121.870
US T N/B 3.375 05/15/44
1,530,000.000 1,779,939.820
US T N/B 3.375 11/15/48
2,660,000.000 3,208,001.530
US T N/B 3.5 02/15/39
900,000.000 1,062,421.870
US T N/B 3.625 02/15/44
1,630,000.000 1,963,640.620
US T N/B 3.625 08/15/43
1,170,000.000 1,406,559.370
US T N/B 3.75 08/15/41
710,000.000 863,426.550
US T N/B 3.75 11/15/43
1,360,000.000 1,665,468.740
US T N/B 3.875 08/15/40
1,110,000.000 1,367,728.120
US T N/B 4.25 05/15/39
810,000.000 1,045,279.680
220/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 4.25 11/15/40
510,000.000 658,099.210
US T N/B 4.375 02/15/38
550,000.000 716,460.930
US T N/B 4.375 05/15/40
800,000.000 1,049,937.490
US T N/B 4.375 05/15/41
1,040,000.000 1,366,056.240
US T N/B 4.375 11/15/39
910,000.000 1,191,815.620
US T N/B 4.5 02/15/36
630,000.000 821,559.370
US T N/B 4.5 05/15/38
540,000.000 713,264.050
US T N/B 4.5 08/15/39
790,000.000 1,049,403.900
US T N/B 4.625 02/15/40
750,000.000 1,011,035.140
US T N/B 4.75 02/15/41
1,200,000.000 1,645,781.240
US T N/B 5.0 05/15/37
500,000.000 689,375.000
US T N/B 5.25 11/15/28
850,000.000 1,028,101.560
US T N/B 5.375 02/15/31
700,000.000 898,625.000
US T N/B 6.0 02/15/26
840,000.000 975,843.750
US T N/B 6.125 11/15/27
900,000.000 1,107,421.870
US T N/B 6.25 05/15/30
710,000.000 943,024.210
US T N/B 6.25 08/15/23
1,000,000.000 1,071,796.870
アメリカ・ドル 小計 584,890,000.000 582,106,782.080
(67,595,737,300) (67,274,080,801)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.125
800,000.000 766,320.000
ド
01/30/26
UK TREASURY 0.125
1,500,000.000 1,487,609.400
01/31/23
UK TREASURY 0.125
1,800,000.000 1,762,110.000
01/31/24
UK TREASURY 0.125
500,000.000 467,584.000
01/31/28
UK TREASURY 0.25
1,600,000.000 1,433,520.000
07/31/31
UK TREASURY 0.375
1,130,000.000 1,083,589.990
10/22/26
UK TREASURY 0.375
600,000.000 551,772.240
10/22/30
UK TREASURY 0.5 01/31/29
400,000.000 377,819.200
UK TREASURY 0.5 10/22/61
970,000.000 702,154.380
UK TREASURY 0.625
750,000.000 735,986.400
06/07/25
UK TREASURY 0.625
800,000.000 704,142.560
07/31/35
UK TREASURY 0.625
360,000.000 282,965.760
10/22/50
UK TREASURY 0.75
960,000.000 954,694.080
07/22/23
UK TREASURY 0.875
760,000.000 647,672.000
01/31/46
UK TREASURY 0.875
450,000.000 420,688.800
07/31/33
UK TREASURY 0.875
910,000.000 880,517.820
10/22/29
UK TREASURY 1.0 04/22/24
1,470,000.000 1,463,203.890
221/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 1.125
390,000.000 360,122.100
01/31/39
UK TREASURY 1.25
700,000.000 700,665.000
07/22/27
UK TREASURY 1.25
390,000.000 359,275.800
07/31/51
UK TREASURY 1.25
1,040,000.000 970,369.920
10/22/41
UK TREASURY 1.5 07/22/26
800,000.000 809,872.000
UK TREASURY 1.5 07/22/47
1,030,000.000 1,007,185.500
UK TREASURY 1.625
930,000.000 952,155.560
10/22/28
UK TREASURY 1.625
540,000.000 551,004.980
10/22/54
UK TREASURY 1.625
500,000.000 552,704.000
10/22/71
UK TREASURY 1.75
510,000.000 528,408.960
01/22/49
UK TREASURY 1.75
1,210,000.000 1,291,950.880
07/22/57
UK TREASURY 1.75
1,140,000.000 1,158,103.200
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
790,000.000 810,950.800
UK TREASURY 2.25
980,000.000 995,001.840
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
980,000.000 1,329,379.800
UK TREASURY 2.75
480,000.000 497,792.250
09/07/24
UK TREASURY 3.25
910,000.000 1,181,005.280
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
1,080,000.000 1,465,492.600
UK TREASURY 3.5 07/22/68
960,000.000 1,648,492.800
UK TREASURY 3.75
870,000.000 1,328,693.580
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
770,000.000 1,339,547.440
UK TREASURY 4.25
890,000.000 1,185,827.100
03/07/36
UK TREASURY 4.25
1,010,000.000 1,277,336.900
06/07/32
UK TREASURY 4.25
720,000.000 1,009,807.200
09/07/39
UK TREASURY 4.25
780,000.000 909,631.320
12/07/27
UK TREASURY 4.25
860,000.000 1,224,640.000
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,000,000.000 1,533,976.000
12/07/46
UK TREASURY 4.25
850,000.000 1,357,110.510
12/07/49
222/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 4.25
1,020,000.000 1,750,801.440
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
860,000.000 1,145,571.600
UK TREASURY 4.5 12/07/42
980,000.000 1,476,085.800
UK TREASURY 4.75
870,000.000 1,114,496.100
12/07/30
UK TREASURY 4.75
880,000.000 1,287,548.410
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
1,310,000.000 1,455,619.600
UK TREASURY 6.0 12/07/28
560,000.000 731,571.680
イギリス・ポンド 小計 45,350,000.000 52,020,548.470
(7,013,831,000) (8,045,498,026)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 1.0
1,350,000.000 1,275,610.950
シュケル
03/31/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5
1,000,000.000 887,722.000
05/31/37
ISRAEL FIXED BOND 1.75
2,030,000.000 2,064,550.600
08/31/25
ISRAEL FIXED BOND 2.0
2,610,000.000 2,687,785.830
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 2.25
1,160,000.000 1,211,542.280
09/28/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75
2,100,000.000 2,222,362.800
03/31/24
ISRAEL FIXED BOND 3.75
1,390,000.000 1,627,909.620
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 4.25
2,320,000.000 2,414,020.320
03/31/23
ISRAEL FIXED BOND 5.5
1,300,000.000 1,899,822.600
01/31/42
イスラエル・シュケル 小計 15,260,000.000 16,291,327.000
(543,104,926) (579,809,957)
オーストラリ
AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
940,000.000 909,280.210
ア・ドル
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25
1,450,000.000 1,371,802.350
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26
310,000.000 291,617.600
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31
1,600,000.000 1,439,930.330
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
1,560,000.000 1,420,236.290
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32
990,000.000 908,171.550
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
1,300,000.000 1,231,214.710
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51
930,000.000 738,699.000
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32
900,000.000 863,754.880
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
800,000.000 808,320.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
1,550,000.000 1,598,075.100
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
1,480,000.000 1,529,423.560
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
740,000.000 758,255.500
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
530,000.000 557,950.450
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
1,630,000.000 1,695,363.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
1,160,000.000 1,213,795.230
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
1,260,000.000 1,313,298.000
223/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
760,000.000 805,527.800
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
190,000.000 199,492.970
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
1,000,000.000 1,080,632.800
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
620,000.000 684,328.780
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
760,000.000 892,032.590
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
1,810,000.000 1,986,971.120
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
880,000.000 1,082,714.070
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
1,120,000.000 1,181,473.440
オーストラリア・ドル 小計 26,270,000.000 26,562,361.330
(2,169,113,900) (2,193,254,175)
オフショア・人 CHINA GOVERNMENT BOND
5,000,000.000 5,016,984.000
民元
2.47 09/02/24
CHINA GOVERNMENT BOND
15,000,000.000 15,075,150.000
2.56 10/21/23
CHINA GOVERNMENT BOND
6,000,000.000 5,906,235.540
2.68 05/21/30
CHINA GOVERNMENT BOND
17,000,000.000 17,097,070.000
2.69 08/12/26
CHINA GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,023,087.700
2.89 11/18/31
CHINA GOVERNMENT BOND
14,500,000.000 14,610,272.500
2.91 10/14/28
CHINA GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,098,577.000
3.28 12/03/27
CHINA GOVERNMENT BOND
4,950,000.000 5,097,609.000
3.53 10/18/51
CHINA GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,158,955.710
3.72 04/12/51
オフショア・人民元 小計 69,550,000.000 70,083,941.450
(1,271,923,445) (1,281,688,113)
カナダ・ドル CANADA 0.25 02/01/23
500,000.000 495,466.000
CANADA 0.25 03/01/26
1,300,000.000 1,227,509.400
CANADA 0.25 04/01/24
1,500,000.000 1,460,653.500
CANADA 0.25 05/01/23
1,000,000.000 987,854.000
CANADA 0.25 08/01/23
700,000.000 688,910.600
CANADA 0.5 09/01/25
1,550,000.000 1,487,690.000
CANADA 0.5 11/01/23
620,000.000 610,359.000
CANADA 0.5 12/01/30
1,500,000.000 1,333,779.000
CANADA 0.75 02/01/24
200,000.000 197,097.400
CANADA 1.0 06/01/27
700,000.000 674,330.300
CANADA 1.0 09/01/26
1,070,000.000 1,035,937.620
CANADA 1.25 03/01/25
700,000.000 692,164.900
CANADA 1.25 03/01/27
400,000.000 389,857.200
CANADA 1.25 06/01/30
1,810,000.000 1,728,350.900
CANADA 1.5 06/01/23
1,210,000.000 1,212,536.160
CANADA 1.5 06/01/26
700,000.000 694,655.500
CANADA 1.5 06/01/31
1,970,000.000 1,900,829.360
CANADA 1.5 09/01/24
440,000.000 439,017.920
CANADA 1.5 12/01/31
600,000.000 576,024.000
224/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADA 1.75 03/01/23
460,000.000 462,247.100
CANADA 1.75 12/01/53
710,000.000 632,387.060
CANADA 2.0 06/01/28
420,000.000 425,975.340
CANADA 2.0 09/01/23
880,000.000 888,026.480
CANADA 2.0 12/01/51
2,430,000.000 2,324,460.240
CANADA 2.25 03/01/24
530,000.000 537,584.830
CANADA 2.25 06/01/25
900,000.000 917,631.000
CANADA 2.25 06/01/29
610,000.000 629,032.610
CANADA 2.5 06/01/24
1,550,000.000 1,582,367.100
CANADA 2.75 12/01/48
580,000.000 642,553.580
CANADA 2.75 12/01/64
350,000.000 395,332.700
CANADA 3.5 12/01/45
610,000.000 752,929.100
CANADA 4.0 06/01/41
540,000.000 689,658.300
CANADA 5.0 06/01/37
390,000.000 531,493.170
CANADA 5.75 06/01/29
1,000,000.000 1,268,024.000
CANADA 5.75 06/01/33
520,000.000 712,752.560
カナダ・ドル 小計 30,950,000.000 31,225,477.930
(2,791,999,500) (2,816,850,364)
シンガポール・ SINGAPORE 0.5 11/01/25
200,000.000 192,680.000
ドル
SINGAPORE 1.625 07/01/31
200,000.000 195,644.700
SINGAPORE 1.75 02/01/23
200,000.000 201,540.000
SINGAPORE 1.875 03/01/50
440,000.000 413,600.000
SINGAPORE 1.875 10/01/51
50,000.000 47,476.500
SINGAPORE 2.0 02/01/24
280,000.000 284,307.800
SINGAPORE 2.125 06/01/26
420,000.000 428,610.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36
480,000.000 489,674.400
SINGAPORE 2.375 06/01/25
340,000.000 350,064.000
SINGAPORE 2.375 07/01/39
180,000.000 186,840.000
SINGAPORE 2.625 05/01/28
380,000.000 397,860.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
420,000.000 466,200.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
380,000.000 418,843.600
SINGAPORE 2.75 07/01/23
700,000.000 715,680.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29
470,000.000 501,866.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
370,000.000 398,046.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24
550,000.000 572,220.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33
280,000.000 318,360.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27
730,000.000 791,320.000
シンガポール・ドル 小計 7,070,000.000 7,370,833.000
(603,565,900) (629,248,013)
スウェーデン・ SWEDEN 0.125 05/12/31
2,150,000.000 2,069,275.680
クローナ
SWEDEN 0.75 05/12/28
1,840,000.000 1,868,768.400
SWEDEN 0.75 11/12/29
3,170,000.000 3,225,316.500
SWEDEN 1.0 11/12/26
3,250,000.000 3,336,515.000
SWEDEN 1.5 11/13/23
4,700,000.000 4,820,542.780
SWEDEN 2.25 06/01/32
2,700,000.000 3,152,425.500
SWEDEN 2.5 05/12/25
7,980,000.000 8,543,763.060
SWEDEN 3.5 03/30/39
3,270,000.000 4,739,854.200
225/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スウェーデン・クローナ 小計
29,060,000.000 31,756,461.120
(353,950,800) (386,793,696)
デンマーク・ク DENMARK 0.0 11/15/31
3,300,000.000 3,156,312.060
ローネ
DENMARK 0.25 11/15/52
2,020,000.000 1,845,128.600
DENMARK 0.5 11/15/27
7,130,000.000 7,246,147.700
DENMARK 0.5 11/15/29
4,370,000.000 4,432,403.600
DENMARK 1.75 11/15/25
5,320,000.000 5,661,262.040
DENMARK 4.5 11/15/39
7,580,000.000 12,651,838.640
デンマーク・クローネ 小計 29,720,000.000 34,993,092.640
(517,128,000) (608,879,812)
ノルウェー・ク NORWAY 1.25 09/17/31
1,100,000.000 1,021,845.000
ローネ
NORWAY 1.375 08/19/30
3,730,000.000 3,530,612.850
NORWAY 1.5 02/19/26
3,770,000.000 3,703,218.220
NORWAY 1.75 02/17/27
1,900,000.000 1,878,367.360
NORWAY 1.75 03/13/25
3,800,000.000 3,782,607.400
NORWAY 1.75 09/06/29
2,750,000.000 2,693,157.500
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 2,064,514.500
NORWAY 2.0 05/24/23
1,800,000.000 1,813,802.400
NORWAY 3.0 03/14/24
5,800,000.000 5,947,900.000
ノルウェー・クローネ 小計 26,720,000.000 26,436,025.230
(344,955,200) (341,289,086)
ポーランド・ズ POLAND 0.25 10/25/26
1,400,000.000 1,181,684.000
ロチ
POLAND 0.75 04/25/25
2,680,000.000 2,429,456.680
POLAND 1.25 10/25/30
2,900,000.000 2,331,165.700
POLAND 2.25 10/25/24
1,000,000.000 959,791.680
POLAND 2.5 04/25/24
2,290,000.000 2,225,832.080
POLAND 2.5 07/25/26
2,180,000.000 2,047,336.910
POLAND 2.5 07/25/27
2,250,000.000 2,080,496.050
POLAND 2.75 04/25/28
2,910,000.000 2,708,046.000
POLAND 2.75 10/25/29
210,000.000 192,045.000
POLAND 3.25 07/25/25
2,380,000.000 2,321,323.090
POLAND 4.0 10/25/23
2,740,000.000 2,747,672.000
POLAND 5.75 04/25/29
1,440,000.000 1,596,456.000
ポーランド・ズロチ 小計 24,380,000.000 22,821,305.190
(681,828,146) (638,236,596)
マレーシア・リ MALAYSIA 2.632 04/15/31
1,000,000.000 917,162.970
ンギット
MALAYSIA 3.478 06/14/24
1,000,000.000 1,017,093.100
MALAYSIA 3.48 03/15/23
1,220,000.000 1,239,776.810
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 2,015,362.400
MALAYSIA 3.828 07/05/34
1,700,000.000 1,670,026.400
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,210,000.000 1,207,135.410
MALAYSIA 3.892 03/15/27
800,000.000 819,202.800
MALAYSIA 3.899 11/16/27
800,000.000 818,030.960
MALAYSIA 3.9 11/30/26
500,000.000 513,096.600
MALAYSIA 3.955 09/15/25
2,700,000.000 2,784,157.380
226/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,430,000.000 2,506,067.740
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,070,000.000 3,206,681.610
MALAYSIA 4.498 04/15/30
1,800,000.000 1,898,658.360
MALAYSIA 4.642 11/07/33
500,000.000 535,094.100
MALAYSIA 4.762 04/07/37
1,400,000.000 1,498,003.080
MALAYSIA 4.921 07/06/48
2,700,000.000 2,889,259.740
MALAYSIA 4.935 09/30/43
2,000,000.000 2,153,880.400
マレーシア・リンギット 小計 26,830,000.000 27,688,689.860
(738,385,747) (762,017,665)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 03/09/23
8,000,000.000 7,952,160.000
MEXICAN BONDS 10.0
5,085,000.000 5,979,534.380
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
19,796,000.000 20,879,302.440
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
22,143,000.000 20,607,864.110
03/05/26
MEXICAN BONDS 7.5
18,071,000.000 17,835,763.820
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
17,000,000.000 16,874,965.000
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
11,643,000.000 11,216,866.200
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
6,000,000.000 5,916,900.000
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
18,000,000.000 18,091,260.000
09/05/24
MEXICAN BONDS 8.0
12,654,000.000 12,463,576.000
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
14,000,000.000 14,064,174.600
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
17,109,000.000 17,758,962.350
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
13,125,000.000 13,670,682.370
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 182,626,000.000 183,312,011.270
(1,026,303,332) (1,030,158,510)
ユーロ AUSTRIA 0.0 02/20/30
690,000.000 665,611.950
AUSTRIA 0.0 02/20/31
530,000.000 505,347.960
AUSTRIA 0.0 04/20/23
200,000.000 201,214.000
AUSTRIA 0.0 04/20/25
70,000.000 70,193.060
AUSTRIA 0.0 10/20/28
190,000.000 185,758.250
AUSTRIA 0.0 10/20/40
300,000.000 255,090.000
AUSTRIA 0.25 10/20/36
140,000.000 128,716.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29
770,000.000 777,643.790
AUSTRIA 0.5 04/20/27
650,000.000 663,206.050
AUSTRIA 0.7 04/20/71
250,000.000 204,496.750
AUSTRIA 0.75 02/20/28
775,000.000 798,957.570
AUSTRIA 0.75 03/20/51
290,000.000 275,854.960
AUSTRIA 0.75 10/20/26
480,000.000 495,372.000
AUSTRIA 0.85 06/30/20
250,000.000 185,819.060
227/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRIA 07/15/23
650,000.000 654,342.000
AUSTRIA 07/15/24
800,000.000 805,535.200
AUSTRIA 1.2 10/20/25
640,000.000 669,769.600
AUSTRIA 1.5 02/20/47
430,000.000 491,426.360
AUSTRIA 1.5 11/02/86
150,000.000 166,515.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
450,000.000 473,122.570
AUSTRIA 1.75 10/20/23
780,000.000 808,185.300
AUSTRIA 2.1 09/20/17
350,000.000 473,181.100
AUSTRIA 2.4 05/23/34
680,000.000 821,176.840
AUSTRIA 3.15 06/20/44
470,000.000 696,618.020
AUSTRIA 3.8 01/26/62
210,000.000 399,261.450
AUSTRIA 4.15 03/15/37
890,000.000 1,330,550.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
740,000.000 889,214.340
AUSTRIA 6.25 07/15/27
670,000.000 892,406.500
BELGIUM 0.0 10/22/27
510,000.000 504,422.640
BELGIUM 0.0 10/22/31
770,000.000 727,204.940
BELGIUM 0.1 06/22/30
800,000.000 777,760.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
660,000.000 667,194.000
BELGIUM 0.4 06/22/40
430,000.000 387,188.340
BELGIUM 0.5 10/22/24
670,000.000 683,464.650
BELGIUM 0.65 06/22/71
330,000.000 244,091.530
BELGIUM 0.8 06/22/25
1,140,000.000 1,174,678.800
BELGIUM 0.8 06/22/27
840,000.000 868,400.400
BELGIUM 0.8 06/22/28
670,000.000 693,517.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
1,050,000.000 1,092,812.700
BELGIUM 1.0 06/22/26
1,110,000.000 1,155,786.390
BELGIUM 1.0 06/22/31
930,000.000 970,661.460
BELGIUM 1.25 04/22/33
710,000.000 759,844.840
BELGIUM 1.45 06/22/37
440,000.000 474,865.600
BELGIUM 1.6 06/22/47
670,000.000 737,215.740
BELGIUM 1.7 06/22/50
670,000.000 751,634.140
BELGIUM 1.9 06/22/38
520,000.000 599,595.360
BELGIUM 2.15 06/22/66
420,000.000 537,894.000
BELGIUM 2.25 06/22/23
830,000.000 860,627.000
BELGIUM 2.25 06/22/57
350,000.000 447,429.850
BELGIUM 2.6 06/22/24
1,020,000.000 1,089,016.260
BELGIUM 3.0 06/22/34
590,000.000 747,366.570
BELGIUM 3.75 06/22/45
520,000.000 807,307.800
BELGIUM 4.0 03/28/32
730,000.000 977,523.290
BELGIUM 4.25 03/28/41
1,110,000.000 1,735,502.760
BELGIUM 4.5 03/28/26
430,000.000 509,674.700
BELGIUM 5.0 03/28/35
890,000.000 1,358,711.380
BELGIUM 5.5 03/28/28
1,190,000.000 1,578,333.890
BUNDESOBL 0.0 04/10/26
1,430,000.000 1,440,081.500
BUNDESOBL 0.0 04/11/25
1,250,000.000 1,261,038.750
BUNDESOBL 0.0 10/09/26
1,050,000.000 1,056,510.000
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
1,400,000.000 1,411,074.000
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
670,000.000 676,679.900
BUNDESOBL 04/05/24
1,540,000.000 1,554,491.400
228/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNDESOBL 04/14/23
1,030,000.000 1,037,076.100
BUNDESOBL 10/13/23
1,280,000.000 1,292,275.200
BUNDESOBL 10/18/24
1,130,000.000 1,140,622.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
1,690,000.000 1,684,524.400
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31
1,660,000.000 1,645,358.800
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35
1,200,000.000 1,156,608.000
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36
1,350,000.000 1,291,990.500
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
2,000,000.000 1,988,500.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
500,000.000 499,145.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
700,000.000 691,082.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
450,000.000 445,504.500
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
1,720,000.000 1,537,518.320
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
400,000.000 359,696.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52
340,000.000 298,458.800
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27
1,200,000.000 1,203,132.000
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28
500,000.000 500,605.000
DEUTSCHLAND 0.25
1,960,000.000 1,994,594.000
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
1,390,000.000 1,415,324.410
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
1,810,000.000 1,841,566.400
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
1,660,000.000 1,700,869.200
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
1,810,000.000 1,858,508.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
1,640,000.000 1,692,742.400
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
2,000,000.000 2,062,132.000
DEUTSCHLAND 08/15/26
1,680,000.000 1,691,608.800
DEUTSCHLAND 08/15/29
1,610,000.000 1,608,808.600
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24
1,340,000.000 1,386,269.260
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
1,470,000.000 1,533,327.600
DEUTSCHLAND 1.25
1,820,000.000 2,230,928.700
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23
920,000.000 938,749.600
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
1,650,000.000 1,692,067.740
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24
1,950,000.000 2,034,171.750
DEUTSCHLAND 1.75
1,750,000.000 1,828,699.250
02/15/24
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
2,930,000.000 3,044,168.030
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
1,760,000.000 2,611,998.400
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
1,890,000.000 2,874,363.030
DEUTSCHLAND 3.25
890,000.000 1,417,244.900
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
1,640,000.000 2,552,530.440
DEUTSCHLAND 4.25
940,000.000 1,579,576.000
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
1,100,000.000 1,437,942.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
1,660,000.000 2,598,630.400
07/04/34
229/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 4.75
1,140,000.000 2,058,988.200
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
1,240,000.000 1,844,314.000
DEUTSCHLAND 5.625
1,160,000.000 1,550,514.000
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
840,000.000 946,965.600
01/04/24
DEUTSCHLAND 6.25
710,000.000 1,061,024.000
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
710,000.000 962,745.800
FINLAND 0.0 09/15/24
180,000.000 181,292.580
FINLAND 0.0 09/15/30
170,000.000 163,478.630
FINLAND 0.125 04/15/36
260,000.000 239,004.740
FINLAND 0.125 04/15/52
220,000.000 178,340.800
FINLAND 0.125 09/15/31
240,000.000 230,975.880
FINLAND 0.25 09/15/40
230,000.000 208,778.820
FINLAND 0.5 04/15/26
490,000.000 499,994.530
FINLAND 0.5 09/15/27
500,000.000 509,789.000
FINLAND 0.5 09/15/28
100,000.000 101,346.900
FINLAND 0.5 09/15/29
370,000.000 374,029.670
FINLAND 0.75 04/15/31
250,000.000 256,223.500
FINLAND 0.875 09/15/25
330,000.000 341,393.040
FINLAND 09/15/23
280,000.000 282,207.800
FINLAND 1.125 04/15/34
290,000.000 306,674.130
FINLAND 1.375 04/15/47
280,000.000 319,894.400
FINLAND 1.5 04/15/23
470,000.000 480,988.600
FINLAND 2.0 04/15/24
260,000.000 273,293.020
FINLAND 2.625 07/04/42
250,000.000 340,275.000
FINLAND 2.75 07/04/28
420,000.000 487,773.300
FINLAND 4.0 07/04/25
430,000.000 490,251.170
FRANCE BTAN 8.5 04/25/23
1,030,000.000 1,138,294.200
FRANCE OAT 0.0 02/25/23
900,000.000 905,157.000
FRANCE OAT 0.0 02/25/24
1,150,000.000 1,158,002.850
FRANCE OAT 0.0 02/25/26
2,460,000.000 2,457,783.540
FRANCE OAT 0.0 02/25/27
900,000.000 892,539.000
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
2,550,000.000 2,468,614.200
FRANCE OAT 0.0 11/25/30
2,800,000.000 2,678,023.600
FRANCE OAT 0.0 11/25/31
2,330,000.000 2,198,117.340
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
2,150,000.000 2,164,019.720
FRANCE OAT 0.5 05/25/25
2,490,000.000 2,540,397.600
FRANCE OAT 0.5 05/25/26
2,770,000.000 2,822,434.710
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
2,220,000.000 2,243,012.520
FRANCE OAT 0.5 05/25/40
1,270,000.000 1,175,475.170
FRANCE OAT 0.5 05/25/72
600,000.000 418,611.600
FRANCE OAT 0.5 06/25/44
740,000.000 663,959.080
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
3,270,000.000 3,368,544.720
FRANCE OAT 0.75 05/25/52
1,890,000.000 1,686,664.350
FRANCE OAT 0.75 05/25/53
650,000.000 572,461.500
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
2,420,000.000 2,490,931.650
230/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE OAT 03/25/23
2,200,000.000 2,214,157.000
FRANCE OAT 03/25/24
2,520,000.000 2,536,383.770
FRANCE OAT 03/25/25
2,970,000.000 2,980,620.720
FRANCE OAT 1.0 05/25/27
2,460,000.000 2,566,882.080
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
2,220,000.000 2,304,167.080
FRANCE OAT 1.25 05/25/34
2,540,000.000 2,685,691.860
FRANCE OAT 1.25 05/25/36
2,590,000.000 2,732,968.000
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
3,090,000.000 3,362,664.690
FRANCE OAT 1.5 05/25/50
2,000,000.000 2,179,624.000
FRANCE OAT 1.75 05/25/23
2,530,000.000 2,603,111.680
FRANCE OAT 1.75 05/25/66
820,000.000 950,065.940
FRANCE OAT 1.75 06/25/39
1,690,000.000 1,938,328.600
FRANCE OAT 1.75 11/25/24
2,380,000.000 2,509,840.900
FRANCE OAT 2.0 05/25/48
1,690,000.000 2,047,962.280
FRANCE OAT 2.25 05/25/24
1,980,000.000 2,093,396.580
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
3,240,000.000 3,789,993.240
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
2,840,000.000 3,255,435.200
FRANCE OAT 3.25 05/25/45
1,600,000.000 2,333,008.000
FRANCE OAT 3.5 04/25/26
2,520,000.000 2,884,644.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/55
1,260,000.000 2,231,838.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/60
730,000.000 1,350,223.330
FRANCE OAT 4.0 10/25/38
1,630,000.000 2,434,431.080
FRANCE OAT 4.25 10/25/23
3,130,000.000 3,376,165.730
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
2,250,000.000 3,663,954.000
FRANCE OAT 4.75 04/25/35
1,550,000.000 2,332,195.100
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
2,540,000.000 3,475,022.260
FRANCE OAT 5.75 10/25/32
2,100,000.000 3,219,783.000
FRANCE OAT 6.0 10/25/25
1,800,000.000 2,204,148.600
IRISH 0.0 10/18/31
660,000.000 616,179.960
IRISH 0.2 05/15/27
560,000.000 559,709.360
IRISH 0.2 10/18/30
450,000.000 436,417.200
IRISH 0.4 05/15/35
350,000.000 327,409.950
IRISH 0.55 04/22/41
220,000.000 202,140.400
IRISH 0.9 05/15/28
390,000.000 405,665.910
IRISH 1.0 05/15/26
640,000.000 665,644.800
IRISH 1.1 05/15/29
520,000.000 544,735.880
IRISH 1.3 05/15/33
340,000.000 357,749.020
IRISH 1.35 03/18/31
270,000.000 289,174.860
IRISH 1.5 05/15/50
420,000.000 449,531.040
IRISH 1.7 05/15/37
390,000.000 431,751.450
IRISH 2.0 02/18/45
600,000.000 715,805.400
IRISH 2.4 05/15/30
630,000.000 727,341.300
IRISH 3.4 03/18/24
320,000.000 344,365.560
IRISH 3.9 03/20/23
570,000.000 596,648.980
IRISH 5.4 03/13/25
710,000.000 829,584.590
ITALY BTPS 0.0 01/15/24
1,000,000.000 999,800.000
ITALY BTPS 0.0 04/01/26
990,000.000 953,568.000
ITALY BTPS 0.0 04/15/24
1,000,000.000 996,000.000
ITALY BTPS 0.0 08/01/26
600,000.000 577,620.000
231/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 0.25 03/15/28
1,080,000.000 1,020,708.000
ITALY BTPS 0.3 08/15/23
1,000,000.000 1,007,260.000
ITALY BTPS 0.35 02/01/25
1,080,000.000 1,077,139.080
ITALY BTPS 0.5 02/01/26
1,400,000.000 1,387,631.000
ITALY BTPS 0.5 07/15/28
500,000.000 477,400.000
ITALY BTPS 0.6 06/15/23
500,000.000 506,100.000
ITALY BTPS 0.6 08/01/31
1,610,000.000 1,454,527.790
ITALY BTPS 0.65 10/15/23
980,000.000 992,182.380
ITALY BTPS 0.85 01/15/27
1,300,000.000 1,293,435.000
ITALY BTPS 0.9 04/01/31
1,000,000.000 933,890.000
ITALY BTPS 0.95 03/01/23
920,000.000 932,636.560
ITALY BTPS 0.95 03/01/37
900,000.000 778,860.000
ITALY BTPS 0.95 03/15/23
1,070,000.000 1,084,701.800
ITALY BTPS 0.95 06/01/32
240,000.000 221,016.000
ITALY BTPS 0.95 08/01/30
1,170,000.000 1,111,032.000
ITALY BTPS 0.95 09/15/27
1,430,000.000 1,420,991.000
ITALY BTPS 0.95 12/01/31
1,180,000.000 1,096,646.710
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
1,230,000.000 1,251,058.830
ITALY BTPS 1.35 04/01/30
1,110,000.000 1,096,861.480
ITALY BTPS 1.45 03/01/36
900,000.000 845,190.000
ITALY BTPS 1.45 05/15/25
1,340,000.000 1,379,576.900
ITALY BTPS 1.45 11/15/24
1,040,000.000 1,069,222.960
ITALY BTPS 1.5 04/30/45
590,000.000 512,474.000
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
1,460,000.000 1,505,839.620
ITALY BTPS 1.6 06/01/26
1,100,000.000 1,135,970.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/32
1,320,000.000 1,311,987.600
ITALY BTPS 1.65 12/01/30
1,480,000.000 1,482,649.200
ITALY BTPS 1.7 09/01/51
900,000.000 776,250.900
ITALY BTPS 1.75 07/01/24
1,200,000.000 1,240,901.040
ITALY BTPS 1.8 03/01/41
770,000.000 723,492.000
ITALY BTPS 1.85 05/15/24
810,000.000 838,674.000
ITALY BTPS 1.85 07/01/25
900,000.000 935,190.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
1,430,000.000 1,500,184.400
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
970,000.000 1,018,363.230
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
1,040,000.000 1,094,202.720
ITALY BTPS 2.1 07/15/26
680,000.000 716,995.740
ITALY BTPS 2.15 03/01/72
320,000.000 279,648.000
ITALY BTPS 2.15 09/01/52
400,000.000 378,520.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
920,000.000 974,556.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/36
690,000.000 714,564.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/33
1,140,000.000 1,212,989.640
ITALY BTPS 2.45 09/01/50
970,000.000 984,453.000
ITALY BTPS 2.45 10/01/23
930,000.000 968,172.680
ITALY BTPS 2.5 11/15/25
550,000.000 587,326.300
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
1,170,000.000 1,237,876.380
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
1,120,000.000 1,208,032.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
590,000.000 611,181.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
1,000,000.000 1,098,890.000
ITALY BTPS 2.95 09/01/38
940,000.000 1,045,468.000
232/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
1,330,000.000 1,481,601.380
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
820,000.000 939,990.600
ITALY BTPS 3.25 09/01/46
990,000.000 1,169,694.900
ITALY BTPS 3.35 03/01/35
1,010,000.000 1,175,766.250
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
1,020,000.000 1,244,166.420
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
1,540,000.000 1,779,682.520
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
1,210,000.000 1,314,341.930
ITALY BTPS 3.85 09/01/49
570,000.000 741,981.540
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
1,660,000.000 2,086,454.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
1,390,000.000 1,513,157.190
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
1,630,000.000 1,874,500.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
1,400,000.000 1,479,745.400
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
1,900,000.000 2,033,000.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
1,680,000.000 2,047,768.800
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
970,000.000 1,403,659.840
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
1,790,000.000 2,032,920.900
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
1,610,000.000 2,172,051.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
1,330,000.000 1,896,713.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
1,390,000.000 2,005,770.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
2,050,000.000 2,631,790.000
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
1,280,000.000 1,792,640.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
1,470,000.000 2,023,455.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
1,790,000.000 2,328,790.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
350,000.000 452,900.000
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,190,000.000 1,370,058.900
NETHERLANDS 0.0 01/15/27
920,000.000 918,327.440
NETHERLANDS 0.0 01/15/29
270,000.000 266,160.600
NETHERLANDS 0.0 01/15/38
400,000.000 367,503.600
NETHERLANDS 0.0 01/15/52
610,000.000 513,938.420
NETHERLANDS 0.0 07/15/30
750,000.000 734,048.250
NETHERLANDS 0.0 07/15/31
540,000.000 524,011.680
NETHERLANDS 0.25
1,280,000.000 1,297,372.160
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
790,000.000 792,999.630
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
630,000.000 631,354.500
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
1,130,000.000 1,157,233.000
NETHERLANDS 0.75
1,000,000.000 1,037,817.000
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
980,000.000 1,019,609.640
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/24
1,310,000.000 1,320,671.260
NETHERLANDS 1.75
450,000.000 464,708.500
07/15/23
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
1,130,000.000 1,193,174.000
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
980,000.000 1,200,419.640
NETHERLANDS 2.75
1,140,000.000 1,743,628.860
01/15/47
233/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS 3.75
1,130,000.000 1,828,963.760
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
1,060,000.000 1,596,572.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
850,000.000 1,120,300.000
SPAIN 0.0 01/31/25
1,400,000.000 1,396,150.000
SPAIN 0.0 01/31/26
800,000.000 789,048.160
SPAIN 0.0 01/31/27
350,000.000 340,497.500
SPAIN 0.0 01/31/28
1,160,000.000 1,113,600.000
SPAIN 0.0 04/30/23
990,000.000 995,336.100
SPAIN 0.0 05/31/24
860,000.000 860,354.320
SPAIN 0.1 04/30/31
1,190,000.000 1,097,775.000
SPAIN 0.25 07/30/24
1,240,000.000 1,247,819.060
SPAIN 0.35 07/30/23
1,420,000.000 1,432,686.280
SPAIN 0.5 04/30/30
1,850,000.000 1,798,965.900
SPAIN 0.5 10/31/31
1,100,000.000 1,040,296.950
SPAIN 0.6 10/31/29
1,180,000.000 1,162,169.020
SPAIN 0.7 04/30/32
610,000.000 582,977.000
SPAIN 0.8 07/30/27
1,200,000.000 1,211,220.000
SPAIN 0.85 07/30/37
600,000.000 547,531.200
SPAIN 1.0 07/30/42
130,000.000 116,662.000
SPAIN 1.0 10/31/50
1,170,000.000 962,382.330
SPAIN 1.2 10/31/40
1,080,000.000 1,011,723.480
SPAIN 1.25 10/31/30
1,370,000.000 1,403,291.000
SPAIN 1.3 10/31/26
1,460,000.000 1,520,153.460
SPAIN 1.4 04/30/28
1,440,000.000 1,504,531.290
SPAIN 1.4 07/30/28
1,310,000.000 1,366,002.500
SPAIN 1.45 04/30/29
1,170,000.000 1,226,902.950
SPAIN 1.45 10/31/27
1,500,000.000 1,570,273.320
SPAIN 1.45 10/31/71
300,000.000 231,784.800
SPAIN 1.5 04/30/27
1,240,000.000 1,301,566.000
SPAIN 1.6 04/30/25
1,450,000.000 1,517,961.500
SPAIN 1.85 07/30/35
1,200,000.000 1,273,874.400
SPAIN 1.95 04/30/26
1,270,000.000 1,352,937.350
SPAIN 1.95 07/30/30
1,460,000.000 1,584,570.120
SPAIN 2.15 10/31/25
1,380,000.000 1,474,879.140
SPAIN 2.35 07/30/33
1,240,000.000 1,383,840.000
SPAIN 2.7 10/31/48
930,000.000 1,122,608.580
SPAIN 2.75 10/31/24
1,540,000.000 1,653,803.070
SPAIN 2.9 10/31/46
1,060,000.000 1,320,739.750
SPAIN 3.45 07/30/66
920,000.000 1,255,018.000
SPAIN 3.8 04/30/24
1,190,000.000 1,290,334.850
SPAIN 4.2 01/31/37
1,100,000.000 1,522,536.400
SPAIN 4.4 10/31/23
1,110,000.000 1,195,983.930
SPAIN 4.65 07/30/25
1,370,000.000 1,575,143.800
SPAIN 4.7 07/30/41
1,250,000.000 1,918,543.750
SPAIN 4.8 01/31/24
1,130,000.000 1,237,067.500
SPAIN 4.9 07/30/40
970,000.000 1,500,105.000
SPAIN 5.15 10/31/28
1,030,000.000 1,326,382.500
SPAIN 5.15 10/31/44
910,000.000 1,524,502.980
234/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 5.4 01/31/23
1,160,000.000 1,223,272.310
SPAIN 5.75 07/30/32
1,220,000.000 1,781,422.040
SPAIN 5.9 07/30/26
1,370,000.000 1,702,381.180
SPAIN 6.0 01/31/29
1,580,000.000 2,149,151.860
ユーロ 小計 372,215,000.000 412,693,348.710
(48,172,065,300) (53,410,773,190)
国債証券 合計 133,823,892,496.200 139,998,578,004
(133,823,892,496) (139,998,578,004)
合計 139,998,578,004
(139,998,578,004)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 232銘柄 47.49 48.05
イギリス・ポンド 国債証券 52銘柄 5.68 5.75
イスラエル・シュケル 国債証券 9銘柄 0.41 0.41
オーストラリア・ドル 国債証券 25銘柄 1.55 1.57
オフショア・人民元 国債証券 9銘柄 0.90 0.92
カナダ・ドル 国債証券 35銘柄 1.99 2.01
シンガポール・ドル 国債証券 19銘柄 0.44 0.45
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.27 0.28
デンマーク・クローネ 国債証券 6銘柄 0.43 0.43
ノルウェー・クローネ 国債証券 9銘柄 0.24 0.24
ポーランド・ズロチ 国債証券 12銘柄 0.45 0.46
マレーシア・リンギット 国債証券 17銘柄 0.54 0.54
メキシコ・ペソ 国債証券 13銘柄 0.73 0.74
ユーロ 国債証券 340銘柄 37.71 38.15
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
235/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 5,390,387,250円
Ⅱ 負債総額 13,532,901円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,376,854,349円
Ⅳ 発行済数量 3,591,599,090口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4971円
DIAM DC バランス50インデックスファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 9,948,508,348円
Ⅱ 負債総額 15,225,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,933,283,184円
Ⅳ 発行済数量 6,107,753,747口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6263円
DIAM DC バランス70インデックスファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 7,040,083,800円
Ⅱ 負債総額 16,886,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,023,197,524円
Ⅳ 発行済数量 4,122,859,523口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7035円
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 383,174,801,338円
Ⅱ 負債総額 789,601,521円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 382,385,199,817円
Ⅳ 発行済数量 122,304,728,287口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1265円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 622,188,461,421円
Ⅱ 負債総額 1,412,231,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 620,776,229,831円
Ⅳ 発行済数量 110,161,914,051口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.6351円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 631,231,012,083円
Ⅱ 負債総額 11,170,354,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 620,060,658,083円
Ⅳ 発行済数量 480,659,378,462口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2900円
236/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 141,373,187,601円
Ⅱ 負債総額 61,655,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 141,311,532,601円
Ⅳ 発行済数量 70,472,181,186口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0052円
237/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
238/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
239/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2022年2月28日 現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構( 2022年2月28日 現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
240/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2022年2月28日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,457,224,919,605
追加型公社債投資信託
816 14,809,317,410,845
追加型株式投資信託
28 57,065,906,952
単位型公社債投資信託
224 1,299,846,341,843
単位型株式投資信託
1,094 17,623,454,579,245
合計
241/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第36期事業年度(自2020年4月1日至2021年3月31日)の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間(自2021年4月1日至2021年9月30日)の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
242/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 -
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
243/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
244/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益
68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計
20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
245/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 -
為替差益 - 7,314
金銭の信託運用益 - 1,229,697
受取負担金 297,886 -
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 -
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 -
システム解約料 31,680 -
早期割増退職金 - 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 -
特別利益計 1,169,758 -
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
246/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
247/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
248/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
249/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
250/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
251/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
252/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
253/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第35期(2020 年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
36,734,502 36,734,502 -
(1)現金・預金
25,670,526 25,670,526 -
(2)金銭の信託
16,804,456 16,804,456 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 -
(5)投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 -
85,026,130 85,026,130 -
資産計
6,889,193 6,889,193 -
(1)未払手数料
6,889,193 6,889,193 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
254/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第35期 第36期
区分
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
36,734,502 - - -
(1)現金・預金
25,670,526 - - -
(2)金銭の信託
16,804,456 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814,654 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1,990 - -
その他有価証券(投資信託)
255/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期(2021年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
256/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
996 - 3
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 - △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
257/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
258/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 -
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
259/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
260/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
261/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)損益計算書項目
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
262/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 及び 第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
263/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
264/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
265/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)中間貸借対照表
(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 28,648
金銭の信託 25,866
未収委託者報酬 18,882
未収運用受託報酬 2,911
未収投資助言報酬 319
未収収益 15
前払費用 996
その他 2,470
流動資産計 80,112
固定資産
有形固定資産 977
建物 ※1 792
器具備品 ※1 184
無形固定資産 4,193
ソフトウエア 3,475
ソフトウエア仮勘定 714
電話加入権 3
投資その他の資産 10,724
投資有価証券 261
関係会社株式 5,299
長期差入保証金 1,273
繰延税金資産 3,311
その他 578
固定資産計 15,895
資産合計 96,007
266/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,845
未払金 7,922
未払収益分配金 0
未払償還金 9
未払手数料 7,759
その他未払金 153
未払費用 7,337
未払法人税等 3,423
未払消費税等 1,234
契約負債 20
賞与引当金 836
役員賞与引当金 33
流動負債計 22,653
固定負債
退職給付引当金 2,391
時効後支払損引当金 147
固定負債計 2,538
負債合計 25,192
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金 19,552
資本準備金 2,428
その他資本剰余金 17,124
利益剰余金 49,261
利益準備金 123
その他利益剰余金 49,138
別途積立金 31,680
繰越利益剰余金 17,458
株主資本計 70,814
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0
評価・換算差額等計 △0
純資産合計 70,814
負債・純資産合計 96,007
267/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:百万円)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
営業収益
委託者報酬 54,995
運用受託報酬 7,193
投資助言報酬 569
その他営業収益 6
営業収益計 62,765
営業費用
支払手数料 22,800
広告宣伝費 126
公告費 0
調査費 17,656
調査費 4,722
委託調査費 12,934
委託計算費 281
営業雑経費 437
通信費 17
印刷費 315
協会費 33
諸会費 17
支払販売手数料 52
営業費用計 41,301
一般管理費
給料 4,865
役員報酬 82
給料・手当 4,565
賞与 217
交際費 1
寄付金 4
旅費交通費 13
租税公課 292
不動産賃借料 892
退職給付費用 248
固定資産減価償却費 ※1 670
福利厚生費 16
修繕費 0
賞与引当金繰入額 836
役員賞与引当金繰入額 33
機器リース料 0
事務委託費 1,971
事務用消耗品費 26
器具備品費 0
諸経費 99
一般管理費計 9,973
営業利益 11,490
268/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
営業外収益
受取利息 7
受取配当金 548
時効成立分配金・償還金 0
時効後支払損引当金戻入額 10
為替差益 26
金銭の信託運用益 288
雑収入 2
営業外収益計 884
経常利益 12,374
特別損失
固定資産除却損 5
ゴルフ会員権売却損 3
オフィス再編費用 5
特別損失計 13
税引前中間純利益 12,360
法人税、住民税及び事業税 3,254
法人税等調整額 364
法人税等合計 3,619
中間純利益 8,741
269/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280
中間純利益
8,741
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538
- - - - - -
合計
当中間期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,458
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
51,800 73,353 △0 △0 73,353
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280 △ 11,280 △ 11,280
中間純利益
8,741 8,741 8,741
株主資本以
外の項目の
- △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538 △ 2,538 △ 2,538
△0 △0
合計
当中間期末残高
49,261 70,814 △0 △0 70,814
270/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
:移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
271/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)委託者報酬
6.重要な収益及び費用の計上
基準 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
り収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
する権利が確定した時点で収益として認識しております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
272/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
会計上の見積りの変更
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識基準に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
す。当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
を行うことといたしました。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第37期中間会計期間末
項目
(2021年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 520百万円
器具備品 … 1,004百万円
(中間損益計算書関係)
第37期中間会計期間
項目
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 156百万円
無形固定資産 … 514百万円
273/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(百万円) (円)
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
274/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第37期中間会計期間末(2021年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
25,866 25,866 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
25,868 25,868 -
資産計
(注)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 5,844 - 5,844
金銭の信託
- - - -
投資有価証券
- - - -
その他有価証券
- 5,844 - 5,844
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日。以
下、「時価算定適用指針」という)第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
万円となります。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
275/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
示している表中には含めておりません。
中間貸借対照表計上額
区分
(百万円)
投資有価証券(その他有価証券)
259
非上場株式
関係会社株式
5,299
非上場株式
(有価証券関係)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
1.子会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 5,299 百万円)で市場価格のあるものはありません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
小計 1 2 △0
合計 1 2 △0
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 259 百万円)については、市場価格がないことから、上
表に含めておりません。
276/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
277/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2021年4月1日から2021年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
278/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -百万円
固定資産 80,759百万円
資産合計 80,759百万円
流動負債 -百万円
固定負債 5,228百万円
負債合計 5,228百万円
純資産 75,530百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
百万円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -百万円
営業利益 △4,214百万円
経常利益 △4,214百万円
税引前中間純利益 △4,214百万円
中間純利益 △3,507百万円
1株当たり中間純利益 △87,690円34銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
279/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
委託者報酬 54,819百万円
運用受託報酬 7,193百万円
投資助言報酬 569百万円
成功報酬(注) 175百万円
その他営業収益 6百万円
合計 62,765百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
載の通りであります。
(セグメント情報等)
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1株当たり純資産額 1,770,364円46銭
1株当たり中間純利益金額 218,536円02銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
280/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
中間純利益金額 8,741百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
8,741百万円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
281/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
282/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円(2021年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
60,000
第一生命保険株式会社 日本において保険業務を営んでおります。
( 注 ) 資本金の額は2021年3月末日現在
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)信託契約の一部解約事務
(3)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
(4)受益者に対する収益分配金の再投資
(5)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付
(6)その他上記に付帯する業務
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
283/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2021年5月25日 有価証券報告書
2021年5月25日 有価証券届出書
2021年11月25日 半期報告書
2021年11月25日 有価証券届出書
284/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
285/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
286/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年4月1日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAM DC バランス30インデックスファンドの
2021年2月26日から2022年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、DIAM DC バランス30インデックスファンドの2022年2月25日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
287/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
288/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年4月1日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAM DC バランス50インデックスファンドの
2021年2月26日から2022年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、DIAM DC バランス50インデックスファンドの2022年2月25日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
289/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
290/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年4月1日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAM DC バランス70インデックスファンドの
2021年2月26日から2022年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、DIAM DC バランス70インデックスファンドの2022年2月25日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
291/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
292/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年11月25日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
31日までの第37期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
293/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
294/294