ＤＣニッセイ国内株式インデックス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                  有価証券届出書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2022年5月20日        提出

      【発行者名】                  ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長　　大関　洋

      【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目６番６号

      【事務連絡者氏名】                  投資信託企画部　　茶木　健

                        ０３－５５３３－４６０８

      【電話番号】
      【届出の対象とした募集（売

       出）内国投資信託受益証券に                 ＤＣニッセイ国内株式インデックス
       係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投
                        継続募集額　上限１兆円
       資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
      （１）【ファンドの名称】

          ＤＣニッセイ国内株式インデックス
          （以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります）
      （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①　契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
           ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
         よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
         振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
         といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
         る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
        ②　委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
         れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
         る予定の信用格付はありません。
      （３）【発行（売出）価額の総額】

          1兆円を上限とします。
      （４）【発行（売出）価格】

          取得申込受付日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口当りに換算
        した価額で表示されます。
          基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
        算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
          なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      （５）【申込手数料】

          ありません。
      （６）【申込単位】

          １円以上１円単位とします。
      （７）【申込期間】

          継続申込期間：2022年5月21日（土）～                     2022年11月18日（金）
          ○　継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      （８）【申込取扱場所】

          申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
      （９）【払込期日】

          取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、
        申込代金を各販売会社に支払うものとします。
          各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社
        の指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が
        再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
      （１０）【払込取扱場所】

          払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
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          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
      （１１）【振替機関に関する事項】

          振替機関は下記の通りです。
           株式会社証券保管振替機構
      （１２）【その他】

          当ファンドは確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく確定拠出年金制度向けのファン
        ドであり、受益権の取得申込みの勧誘は、資産管理機関および国民年金基金連合会（国民年金基
        金連合会が委託する事務委託先金融機関も含みます）に対してのみ行われます。
          ただし、委託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　基本方針

           ファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うことを基本方針とし
         ます。
        ②　運用の形態

           ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
           ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
         をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
        ＜イメージ図＞
        ③　ファンドの特色




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          　　資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。


        ④　信託金の上限

           5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
         す。
        ⑤　ファンドの分類

           追加型投信／国内／株式／インデックス型に属します。
           ○　課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま

         す）。
           商品分類表

                                    投資対象資産
              単位型・追加型            投資対象地域                        補足分類
                                    （収益の源泉）
                                      株　　式
                          国　　内
                                      債　　券
               単　位　型                                インデックス型
                                     不動産投信
                          海　　外
                                     その他資産
               追　加　型                                  特　殊　型
                                     （　　　）
                          内　　外
                                      資産複合
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           属性区分表
                                  投資対象                対象
               投資対象資産           決算頻度              投資形態
                                   地域             インデックス
             株式
              一般
                                 グローバル
              大型株
              中小型株
                                  日　本
                           年１回
                                                 日経225
             債券
                                  北　米
                           年２回
              一般
                                         ファミリー
              公債
                                  欧　州
                                         ファンド
                           年４回
              社債
              その他債券
                                  アジア
                           年６回
              クレジット属性
                           （隔月）
                                                 ＴＯＰＩＸ
              （　　）
                                 オセアニア
                           年12回

             不動産投信                      中南米
                           （毎月）
                                         ファンド・
             その他資産                     アフリカ
                                          オブ・
                           日　々
              （投資信託証券
                                         ファンズ
                                                  その他
              （株式（一般）））                     中近東
                           その他                      （　　）
                                  （中東）
                           （　　）
             資産複合
              （　　　）                     エマー
                                  ジング
              資産配分固定型
              資産配分変更型
         商品分類表

         追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
                    に運用されるファンドをいう。
         国内           目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資
                    産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         株式           目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
                    泉とする旨の記載があるものをいう。
         インデックス型           目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があ
                    るものをいう。
         属性区分表

         その他資産           目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファンド）
         （投資信託証券           とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
         （株式（一般）））           う。
                    目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものをい
                    う。
         年１回           目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
         日本           目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド           目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ
                    投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
         ＴＯＰＩＸ           目論見書または約款において、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連動すること
                    を目標に運用を行う旨の記載があるものをいう。
          前記以外の商品分類および属性区分の定義については、

          一般社団法人       投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      （２）【ファンドの沿革】

          2014年9月30日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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      （３）【ファンドの仕組み】
        ※１　委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ













           ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
           用を受けます。
        ※２　委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
           する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
           託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
        ※３　委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
           を行うことを定めた契約です。
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       委託会社の概況（2022年2月末現在）
        ・金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
        ・設立年月日　　　　　　　：1995年4月4日
        ・資本金の額　　　　　　　：100億円
        ・沿革
           1985年7月1日             ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
                       問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
           1995年4月4日             ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
                       業務を開始しました。
           1998年7月1日             ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
                       （消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
                       社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
                       しました。
           2000年5月8日             定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
                       した。
        ・大株主の状況
              名　　　称                  住　　　所               保有株数       比　率
                                                        100％

           日本生命保険相互会社              東京都千代田区丸の内一丁目６番６号                      108,448株
    ２【投資方針】

      （１）【投資方針】

        ①　主としてニッセイ国内株式インデックスマザーファンドに投資を行い、ＴＯＰＩＸ（配当込
         み）の動きに連動する成果を目標として運用を行います。
        ②　主として上記マザーファンドに投資を行いますが、追加設定・一部解約にともなう資金フ
         ローに対応するため株価指数先物等にも投資します。
        ③　株式の実質投資割合と株価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額の合計額が信託財産の純
         資産総額を超えることがあります。
        ④　株式以外の資産（上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託
         財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含み
         ます）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
        ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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       （参考）マザーファンドの概要

                    ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           マザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うことを基
          本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
                    ※
           国内の証券取引所           上場株式を主要投資対象とします。
           ※  金融商品取引法第２条第16              項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８
            項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売
            買または金融商品取引法第28               条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場および
            当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の証券取引所上場株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）の動き
           に連動する成果を目標として運用を行います。
         ②　株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
         ③　株式以外の資産の組入比率は50％以下とします。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とし
           ます。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
           内とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託
           財産の純資産総額の10％以内とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
           財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
           ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧
           商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
           社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
           以内とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑧　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象とす
           る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利
           変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法に
           より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
           等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総
           額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比
           率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比
           率以内となるよう調整を行うこととします。
      （２）【投資対象】

       ａ　主な投資対象
          ニッセイ国内株式インデックスマザーファンドを主要投資対象とします。また、追加設定・一
        部解約等にともなう資金フローに対応するため株価指数先物等にも投資します。
          なお直接、株式等に投資を行う場合があります。
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       ｂ　約款に定める投資対象
        ①　投資の対象とする資産の種類
           このファンドにおいて投資の対象とする資産（国内の通貨建表示のものに限ります）の種類
         は、次に掲げるものとします。
         １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
            後記「（５）投資制限　ｂ　約款に定めるその他の投資制限　③　先物取引等、④　ス
            ワップ取引および⑤　金利先渡取引」に定めるものに限ります）
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
         ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
        ②　有価証券
           主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         会社を受託会社として締結された「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」（以下
         「マザーファンド」といいます）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
         により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、国内の通貨建表示のものに限りま
         す）に投資します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
         ６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
           定めるものをいいます）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
           のをいいます）
         ９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
         10．コマーシャル・ぺーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
           よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
           性質を有するもの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます）
         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
           す）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券にかかるものに限ります）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります）
         20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
         21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
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         22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
           なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
         書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
         17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
         いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品
           信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
         項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
         じ）により運用することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ④　前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
         社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することがで
         きます。
      （３）【運用体制】

        委託会社の組織体制
           社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ






           ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
           推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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        内部管理体制および意思決定を監督する組織
        ＜受託会社に対する管理体制等＞






         委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
         行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
         会社より受取っています。
        ○　上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

      （４）【分配方針】

        ①　原則として以下の方針に基づき分配を行います。
         １．分配対象額の範囲
            経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
         ２．分配対象額についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
         ３．留保益の運用方針
            留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、委託会社の判断に基づ
           き、元本部分と同一の運用を行います。
        ②　分配時期
          毎決算日とし、決算日は2月20日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
        ③　支払方法
         ＜分配金受取コースの場合＞
          原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
         ＜分配金再投資コースの場合＞
          自動的に再投資されます。
         ○　将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

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      （５）【投資制限】
       ａ　約款に定める主な投資制限
        ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
        ②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とし
         ます。
        ③　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
         下とします。
        ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託
         財産の純資産総額の10％以下とします。
        ⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。
        ⑥　投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
        ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
        ⑧　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       ｂ　約款に定めるその他の投資制限
        ①　投資する株式等の範囲
                                                       ※
         １．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、国内の金融商品取引所                                               に上場
           されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引され
           ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
            ※　金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８
             項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
         ２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
           することができます。
        ②　信用取引の範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
           お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
           一部を決済するものとします。
        ③　先物取引等
         １．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28                                          条第８項第３号
           イに掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28                                           条第８項第
           ３号ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28                                                条
           第８項第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所における国内の有
           価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプ
           ション取引に含めるものとします（以下同じ）。
         ２．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の金融商品取引所における国内の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことができ
           ます。
        ④　スワップ取引
         １．信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった
           受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
           ワップ取引」といいます）を行うことができます。
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         ２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           で はありません。
         ３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
           みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
           ３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
           ワップ取引の一部を解約するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
           ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
           想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
           ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           評価するものとします。
         ６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
           供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑤　金利先渡取引
         １．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引を行うことができます。
         ２．金利先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
          はありません。
         ３．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
          評価するものとします。
         ４．金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
          供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑥　有価証券の貸付けおよび範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
           付けることができます。
          ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
            式の時価合計額を超えないものとします。
          ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部を解約するものとします。
         ３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
        ⑦　有価証券の空売り
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧の規
           定により借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済について
           は、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
           付けの一部を決済するものとします。
        ⑧　有価証券の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
           有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
           とします。
         ２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
           入れた有価証券の一部を返還するものとします。
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         ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
        ⑨　資金の借入れ
         １．信託財産の効率的な運用、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約にともな
           う支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
           含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
           て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。なお、当該
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
           金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
           への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           ５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
           券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
           借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
       ｃ　法令に定める投資制限
        ①　デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
           金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
         り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
         た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
         品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
         証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
         みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
        ②　信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
           信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
         由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
         た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
         す。
        ③　同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
           委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
         得するような運用を行わないものとします。
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    ３【投資リスク】
      ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額

      は変動します。また、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の動きに連動することを目標に運用しますので、Ｔ
      ＯＰＩＸ（配当込み）の動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことが
      あります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
      りません。
      （１）投資リスクおよび留意事項

         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
        ・株式投資リスク
          株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
          産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・基準価額と指数の連動性に関する留意点
          ファンドはＴＯＰＩＸ（配当込み）に連動する投資成果をめざしますが、主に以下の理由か
          ら基準価額と当該指数との動きが完全に一致しないことがあります。
          ・ファンドは、当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、または、ファンドの構成銘柄
           のウエイトが当該指数の構成銘柄のウエイトと異なる場合があること
          ・株価指数先物と当該指数の動きの不一致
          ・ファンドは、流動性確保のために現金・預金等を保有すること
          ・ファンドは、信託報酬等の管理費用負担および売買委託手数料等の取引コストを負担する
           こと
          ・ファンドにおける株式売買時の約定価格と基準価額の算出に使用する価格の不一致
          ・当該指数の算出に使用する価格と基準価額の算出に使用する価格の不一致
          ・流動性が低下したとき、ファンドにおける株式および株価指数先物の売買の執行が思惑ど
           おりにいかないこと
          ・当該指数の構成銘柄の入替えあるいは当該指数の算出方法の変更による影響
        ・収益分配金に関する留意点
          収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
          分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
          買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
          と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
          ファンドの収益率を示すものではありません。
          受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
          に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
          額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ・短期金融資産の運用に関する留意点
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
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        ・流動性に関する留意点
          ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
          や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
          流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
          るリスク等が顕在します。
          これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
          る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
          延する可能性などがあります。
      （２）投資リスク管理体制

        １．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。





          ・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
           等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
           とともに、月次の考査会議で報告します。
          ・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
           に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
        ２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
          す。
        ○　上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。

        ＜流動性リスクに関する管理体制＞

         委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
         モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
         て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
         を監督しています。
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    ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】

          ありません。
      （２）【換金（解約）手数料】

          ありません。
      （３）【信託報酬等】

        ①　信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.143％
         （税抜0.13％）の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
                   信託報酬の配分（年率・税抜）
              委託会社           販売会社           受託会社
               0.06％           0.05％           0.02％
           ・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
        ②　前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
         了のときに信託財産中から支払います。
      （４）【その他の手数料等】

        ①　証券取引の手数料等
           組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
         ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
         ます。
        ②　監査費用
           ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
         し、信託財産中から支払います。
                 純資産総額                     監査報酬率
                              　　年    0.0022％       （税抜0.002％）
            100億円超　　　　　　　の部分
                              　　年    0.0033％       （税抜0.003％）
            50億円超     100億円以下　の部分
                              　　年    0.0055％       （税抜0.005％）
            10億円超　50億円以下　の部分
                  10億円以下　の部分
                              　　年    0.0110％       （税抜0.010％）
        ③　信託事務の諸費用
           信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
         利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
        ④　借入金の利息
           信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
         資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
         産中から支払います。
        ⑤　信託財産留保額
           ありません。
         ○　上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金

            額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４　手数料等及び税
            金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
            よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜ご参考＞
         「４　手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
       載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
                      投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説

         申込手数料             明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
                      務手続き等の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし

         「委託会社」の報酬             て委託会社が収受
                      投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
         信託報酬のうち
                      種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
         「販売会社」の報酬
                      の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
         「受託会社」の報酬             として受託会社が収受
         証券取引の手数料             有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料

                      公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義

         監査費用
                      務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
         借入金の利息             受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息

      （５）【課税上の取扱い】

         確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方
        税はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
        にかかる税制が適用されます。
         なお、委託会社または販売会社が取得した場合には、上記の税制は適用されません。
         ○　税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があり

            ます。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めしま
            す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
      （１）【投資状況】
                                                   2022年2月28日現在
                 資産の種類
                                       時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      2,263,891,295             100.00
                   内　日本                         2,263,891,295             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △29,967          △0.00
     純資産総額                                      2,263,861,328             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2022年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     111,093,470,350              95.99
                   内　日本                        111,093,470,350              95.99
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,637,319,773              4.01
     純資産総額                                     115,730,790,123              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      4,595,130,000              3.97
                   内　日本                         4,595,130,000              3.97
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
      （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2022年2月28日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は額
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                 面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.1480        2.1222      －
     1  クス　マザーファンド              信託受     1,066,766,231                             100.00
                  日本   益証券             2,291,509,604        2,263,891,295          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                    2022年2月28日現在
             種類           国内／外国               業種
                                                    投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2022年2月28日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名          種類    株数、口数又は
                                    簿価金額        評価金額             比率
                                                    （％）
     位       国/地域          業種      額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       トヨタ自動車              株式                2,173.00        2,138.50       －
     1                輸送用機        2,180,500                            4.03
                  日本
                                   4,738,226,500        4,662,999,250          －
                        器
       ソニーグループ              株式                11,890.00        11,810.00        －
     2                         269,700                           2.75
                  日本   電気機器              3,206,733,000        3,185,157,000          －
       キーエンス              株式                52,500.00        53,780.00        －
     3                         39,000                           1.81
                  日本   電気機器              2,047,500,000        2,097,420,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 739.10        712.80      －
     4  ル・グループ                      2,662,700                            1.64
                  日本    銀行業             1,968,001,570        1,897,972,560          －
       リクルートホールディング
                     株式                4,643.00        4,819.00       －
       ス
     5                         317,300                           1.32
                     サービス
                  日本                 1,473,223,900        1,529,068,700          －
                        業
       東京エレクトロン              株式                55,140.00        55,770.00        －
     6                         27,300                           1.32
                  日本   電気機器              1,505,322,000        1,522,521,000          －
       日本電信電話              株式                3,330.00        3,293.00       －
     7                情報・通         441,900                           1.26
                  日本                 1,471,527,000        1,455,176,700          －
                       信業
       任天堂              株式                58,770.00        58,020.00        －
     8                その他製         24,300                           1.22
                  日本                 1,428,111,000        1,409,886,000          －
                        品
       ソフトバンクグループ              株式                5,160.00        5,125.00       －
     9                情報・通         253,300                           1.12
                  日本                 1,307,028,000        1,298,162,500          －
                       信業
       信越化学工業              株式                17,510.00        17,670.00        －
     10                         72,400                           1.11
                  日本     化学            1,267,724,000        1,279,308,000          －
       ＨＯＹＡ              株式                14,975.00        14,855.00        －
     11                         84,000                           1.08
                  日本   精密機器              1,257,900,000        1,247,820,000          －
       三菱商事              株式                4,061.00        3,871.00       －
     12                         317,700                           1.06
                  日本    卸売業             1,290,179,700        1,229,816,700          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式
                                     4,277.00        4,121.00       －
     13  ループ                       293,900                           1.05
                  日本    銀行業             1,257,010,300        1,211,161,900          －
       本田技研工業              株式                3,662.00        3,525.00       －
     14                輸送用機         338,900                           1.03
                  日本                 1,241,051,800        1,194,622,500          －
                        器
       武田薬品工業              株式                3,494.00        3,501.00       －
     15                         338,300                           1.02
                  日本    医薬品             1,182,020,200        1,184,388,300          －
       日立製作所              株式                6,009.00        5,650.00       －
     16                         207,000                           1.01
                  日本   電気機器              1,243,863,000        1,169,550,000          －
       ダイキン工業              株式                21,450.00        21,205.00        －
     17                         54,800                           1.00
                  日本     機械            1,175,460,000        1,162,034,000          －
       ＫＤＤＩ              株式                3,793.00        3,756.00       －
     18                情報・通         308,000                           1.00
                  日本                 1,168,244,000        1,156,848,000          －
                       信業
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       伊藤忠商事              株式
                                     3,834.00        3,743.00       －
     19                         296,500                           0.96
                  日本    卸売業             1,136,781,000        1,109,799,500          －
       日本電産              株式                9,956.00        9,883.00       －
     20                         111,600                           0.95
                  日本   電気機器              1,111,089,600        1,102,942,800          －
       オリエンタルランド              株式                21,155.00        21,130.00        －
     21                サービス         48,600                           0.89
                  日本                 1,028,133,000        1,026,918,000          －
                        業
       村田製作所              株式                7,938.00        7,787.00       －
     22                         126,500                           0.85
                  日本   電気機器              1,004,157,000         985,055,500         －
       第一三共              株式                2,549.50        2,793.50       －
     23                         338,300                           0.82
                  日本    医薬品              862,495,850        945,041,050         －
       三井物産              株式                3,075.00        2,865.50       －
     24                         329,300                           0.82
                  日本    卸売業             1,012,597,500         943,609,150         －
       ソフトバンク              株式                1,472.00        1,450.50       －
     25                情報・通         639,800                           0.80
                  日本                  941,785,600        928,029,900         －
                       信業
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                5,726.00        5,591.00       －
     26  ングス                       165,900                           0.80
                  日本    小売業              949,943,400        927,546,900         －
       東京海上ホールディングス              株式                7,033.00        6,574.00       －
     27                         139,800                           0.79
                  日本    保険業              983,213,400        919,045,200         －
       ＳＭＣ              株式                67,490.00        68,050.00        －
     28                         12,600                           0.74
                  日本     機械             850,374,000        857,430,000         －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,592.00        1,525.00       －
     29  ループ                       543,000                           0.72
                  日本    銀行業              864,456,000        828,075,000         －
       ファナック              株式                21,525.00        21,155.00        －
     30                         37,800                           0.69
                  日本   電気機器               813,645,000        799,659,000         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                    2022年2月28日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               電気機器                          16.93
     株式                     国内
                               輸送用機器                           8.16
                               情報・通信業                           7.76
                               化学                           6.35
                               サービス業                           5.49
                               卸売業                           5.48
                               銀行業                           5.21
                               機械                           5.03
                               医薬品                           4.84
                               小売業                           4.18
                               食料品                           3.29
                               陸運業                           2.95
                               精密機器                           2.54
                               その他製品                           2.30
                               建設業                           2.27
                               保険業                           2.10
                               不動産業                           1.91
                               電気・ガス業                           1.13
                               その他金融業                           1.10
                               鉄鋼                           0.83
                               非鉄金属                           0.79
                               証券、商品先物取引業                           0.75
                               ガラス・土石製品                           0.74
                               ゴム製品                           0.65
                               海運業                           0.62
                               金属製品                           0.58
                               繊維製品                           0.45
                               石油・石炭製品                           0.43
                               空運業                           0.41
                               鉱業                           0.27
                               パルプ・紙                           0.21
                               倉庫・運輸関連業                           0.17
                               水産・農林業                           0.09
                          小計                               95.99
     　合　計（対純資産総額比）                                                    95.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2022年2月28日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ先物　０
            大阪取引所                  買建       243   4,638,467,700        4,595,130,000         3.97
     取引              ４０３月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
      （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2022年2月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                         1,123,383            1,123,383          1.1234         1.1234
          (2015年2月20日)
           第2計算期間末
                         8,913,535            8,913,535          0.9904         0.9904
          (2016年2月22日)
           第3計算期間末
                        51,667,301            51,667,301           1.2022         1.2022
          (2017年2月20日)
           第4計算期間末
                        125,585,800            125,585,800           1.3955         1.3955
          (2018年2月20日)
           第5計算期間末
                        268,006,162            268,006,162           1.3035         1.3035
          (2019年2月20日)
           第6計算期間末
                        555,259,441            555,259,441           1.3849         1.3849
          (2020年2月20日)
           第7計算期間末
                       1,050,123,658            1,050,123,658            1.6385         1.6385
          (2021年2月22日)
           第8計算期間末
                       2,300,879,407            2,300,879,407            1.6471         1.6471
          (2022年2月21日)
           2021年2月末日            1,030,480,334             －            1.5766        －
              3月末日         1,176,644,796             －            1.6663        －
              4月末日         1,210,409,056             －            1.6192        －
              5月末日         1,322,802,096             －            1.6410        －
              6月末日         1,388,734,282             －            1.6599        －
              7月末日         1,385,581,612             －            1.6237        －
              8月末日         1,432,776,151             －            1.6748        －
              9月末日         2,294,348,582             －            1.7476        －
             10月末日         2,359,107,694             －            1.7225        －
             11月末日         2,250,573,543             －            1.6592        －
             12月末日         2,370,484,011             －            1.7174        －
           2022年1月末日            2,266,568,721             －            1.6344        －
              2月末日         2,263,861,328             －            1.6271        －
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      ②【分配の推移】
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          12.3
                第2計算期間                                         △11.8
                第3計算期間                                          21.4
                第4計算期間                                          16.1
                第5計算期間                                         △6.6
                第6計算期間                                          6.2
                第7計算期間                                          18.3
                第8計算期間                                          0.5
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額
        の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
      （４）【設定及び解約の実績】

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                  1,000,000                  0          1,000,000
        第2計算期間                  8,018,657                18,400             9,000,257
        第3計算期間                 40,235,783               6,258,639              42,977,401
        第4計算期間                 59,595,858              12,577,806              89,995,453
        第5計算期間                 140,200,798               24,596,240              205,600,011
        第6計算期間                 336,405,606              141,077,329              400,928,288
        第7計算期間                 596,819,131              356,856,386              640,891,033
        第8計算期間
                        1,264,836,685               508,786,257             1,396,941,461
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ＜参考情報＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

       ①　申込受付
         販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止
        することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
       ②　取扱コース
         分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
        あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
         分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
        権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。
       ③　申込単位
         １円以上１円単位とします。
       ④　申込価額（発行価額）
         取得申込受付日の基準価額とします。
       ⑤　販売価額
         申込価額と同額とします。
         収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ⑥　申込手数料
         ありません。
       ⑦　その他
        １．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
         に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
         座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
         当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
         記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
         の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
         行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
         定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
        ２．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
    ２【換金（解約）手続等】

       ①　換金受付
         販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止す
        ることおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
       ②　換金単位
         １口単位とします。
       ③　換金価額
         換金請求受付日の基準価額とします。
         ○　換金手数料はありません。
       ④　信託財産留保額
         ありません。
       ⑤　支払開始日
         換金請求受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いします。
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       ⑥　その他
        １．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
         は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
         受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
         契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
         の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
         少の記載または記録が行われます。
        ２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
         撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
         金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
         して前記③の規定に準じて算出した価額とします。
        ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
    ３【資産管理等の概要】

      （１）【資産の評価】

        ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
         ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
         資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
         で割った金額をいいます。
        ②　ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
            主な投資資産                       評価方法の概要
          マザーファンド            計算日の基準価額で評価します。
          国内株式            金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
          国内株式先物取引            金融商品取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
        ③　外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
         は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
        ④　予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
         とします。
        ⑤　基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
        ⑥　基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
         計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
           なお、委託会社へは以下にお問合せください。
           ニッセイアセットマネジメント株式会社
            コールセンター　０１２０-７６２-５０６
            （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
      （２）【保管】

          該当事項はありません。
      （３）【信託期間】

          無期限です。
      （４）【計算期間】

          毎年2月21日から翌年2月20日までとします。
          上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
        とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
        のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
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      （５）【その他】
        ①　繰上償還
         １．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
           契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
           め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          ⅰ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
          ⅱ．やむを得ない事情が発生したとき
         ２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい
           います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
           約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           ３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議について賛成するものとみなします。
         ４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
           たる多数をもって行います。
         ５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
           いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
           を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の
           解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
         ６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
           い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
         ７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
           この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
           は、ファンドは、後記「②　約款の変更等　２．」の書面決議が否決された場合を除き、当
           該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
         ８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
           の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
           会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
           した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「②　約款の変更
           等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
           を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
           きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
         ９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
           は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
        ②　約款の変更等
         １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
           きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
           資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
           をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
           とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「②　約款の変更等」
           に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
         ２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
           のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
           軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に
           ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
           な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
           この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
           の通知を発します。
         ３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
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           ３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議 に賛成するものとみなします。
         ４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
           たる多数をもって行います。
         ５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         ６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
           において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
           された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
           書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
         ８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
           ７．までの規定にしたがいます。
        ③　反対者の買取請求の不適用
           ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
         正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
         として、前記「①　繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「②　約款の変更等」に
         規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
         受付けません。
        ④　公告
           電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
           ○　電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
             公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ⑤　運用報告書の作成
           委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
         の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
           ・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
           ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
            ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
            ます。
        ⑥　信託事務処理の再信託
           受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
         銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
         にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
        ⑦　関係法人との契約の更改等に関する手続き
           委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
         契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
         り、１年毎に自動更新されます。
           委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の１ヵ月前
         までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新
         されます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【受益者の権利等】
       受益者の有する主な権利は以下の通りです。
      （１）収益分配金に対する請求権
         受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
         分配金受取コースの場合、原則として決算日から起算して５営業日目までに販売会社において
        支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間支払いを請
        求しないときは、その権利を失います。
         分配金再投資コースの場合、自動的に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
        口座簿に記載または記録されます。
      （２）償還金に対する請求権
         受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
        ５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
        いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
        求しないときは、その権利を失います。
      （３）解約請求権
         受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
        「２　換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
      （４）帳簿閲覧権
         受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
        簿書類の閲覧を請求することができます。
      （５）書面決議における議決権
         委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
        す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
        議決権を有し、これを行使することができます。
      （６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
        せん。
          ①　他の受益者の氏名または名称および住所
          ②　他の受益者が有する受益権の内容
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】
     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間（2021年2月23日

     から2022年2月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
     す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【財務諸表】
      【ＤＣニッセイ国内株式インデックス】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第7期              第8期
                                2021年2月22日現在              2022年2月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                12,854               9,521
        コール・ローン                                657,178             1,703,066
        親投資信託受益証券                            1,050,137,629              2,300,910,238
                                      11,370,063               8,766,431
        未収入金
        流動資産合計                            1,062,177,724              2,311,389,256
       資産合計                              1,062,177,724              2,311,389,256
     負債の部
       流動負債
        未払解約金
                                      11,355,938               8,735,483
        未払受託者報酬                                93,087              240,883
        未払委託者報酬                                558,666             1,445,474
                                        46,375              88,009
        その他未払費用
        流動負債合計                              12,054,066              10,509,849
       負債合計                                12,054,066              10,509,849
     純資産の部
       元本等
        元本                              640,891,033             1,396,941,461
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            409,232,625              903,937,946
                                      169,486,668               99,942,695
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            1,050,123,658              2,300,879,407
       純資産合計                              1,050,123,658              2,300,879,407
     負債純資産合計                               1,062,177,724              2,311,389,256
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第7期              第8期
                                自　2020年2月21日              自　2021年2月23日
                                至　2021年2月22日              至　2022年2月21日
     営業収益
       受取利息                                    5              8
                                      166,702,230              △ 52,054,263
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               166,702,235              △ 52,054,255
     営業費用
       支払利息                                    17              263
       受託者報酬                                 155,287              377,865
       委託者報酬                                 932,099             2,267,585
                                        77,410              149,149
       その他費用
       営業費用合計                                1,164,813              2,794,862
     営業利益又は営業損失（△）                                165,537,422              △ 54,849,117
     経常利益又は経常損失（△）                                165,537,422              △ 54,849,117
     当期純利益又は当期純損失（△）                                165,537,422              △ 54,849,117
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      11,334,410              11,560,992
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                154,331,153              409,232,625
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                224,364,689              899,639,202
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      224,364,689              899,639,202
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                123,666,229              338,523,772
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      123,666,229              338,523,772
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                409,232,625              903,937,946
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第8期
              項目                        自　2021年2月23日
                                      至　2022年2月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基礎                 ファンドの計算期間

         となる事項                 当ファンドは、原則として毎年2月20日を計算期間の末日としております
                         が、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、2021年2月23日
                         から2022年2月21日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第7期                  第8期
              項目
                             2021年2月22日現在                  2022年2月21日現在
     １.   期首元本額                           400,928,288円                  640,891,033円
        期中追加設定元本額                           596,819,131円                 1,264,836,685円
        期中一部解約元本額                           356,856,386円                  508,786,257円
        受益権の総数                           640,891,033口                 1,396,941,461口

     ２.
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第7期                  第8期
              項目               自　2020年2月21日                  自　2021年2月23日
                             至　2021年2月22日                  至　2022年2月21日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （154,203,024円）、収益調整金                  （0円）、収益調整金（835,125,694
                         （259,505,255円）及び分配準備積立                  円）及び分配準備積立金
                         金（15,283,644円）より分配対象収                  （99,942,695円）より分配対象収益
                         益は428,991,923円（1万口当たり                  は935,068,389円（1万口当たり
                         6,693.68円）のため、基準価額の水                  6,693.68円）のため、基準価額の水
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         送り（0円）としております。                  送り（0円）としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第7期                  第8期
              項目               自　2020年2月21日                  自　2021年2月23日
                             至　2021年2月22日                  至　2022年2月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第7期                  第8期
              項目
                             2021年2月22日現在                  2022年2月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれることもあります。当該価額の                  合、当該価額が異なることもありま
                         算定においては一定の前提条件等を                  す。
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第7期                  第8期
                             2021年2月22日現在                  2022年2月21日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               155,132,889                 △63,994,195
     合計                               155,132,889                 △63,994,195
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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    （1口当たり情報に関する注記）
                                第7期                  第8期
                             2021年2月22日現在                  2022年2月21日現在
     1口当たり純資産額                                1.6385円                  1.6471円
     （1万口当たり純資産額）                               (16,385円)                  (16,471円)
      （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年2月21日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                 1,071,087,533          2,300,910,238
                ス　マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            1,071,087,533          2,300,910,238
     合計                                      2,300,910,238
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    当ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
    資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
    すが、それらは監査意見の対象外であります。
    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年2月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              24,484,290
        コール・ローン                                             4,379,719,491
        株式                                           112,497,641,670
        派生商品評価勘定                                              18,146,300
        未収配当金                                              174,543,011
        前払金                                              63,600,000
                                                      182,055,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           117,340,189,762
       資産合計                                             117,340,189,762
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              102,482,250
        未払解約金                                              176,705,800
                                                         4,422
        その他未払費用
        流動負債合計                                              279,192,472
       負債合計                                               279,192,472
     純資産の部
       元本等
        元本                                            54,493,461,224
        剰余金
                                                    62,567,536,066
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           117,060,997,290
       純資産合計                                             117,060,997,290
     負債純資産合計                                              117,340,189,762
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年2月23日
              項目
                                      至　2022年2月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2022年2月21日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           79,813,755,893円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           23,632,095,039円
        同期中一部解約元本額                                           48,952,389,708円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイＴＯＰＩＸオープン                                           5,837,157,491円
        ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                           3,537,763,643円
        ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             3,656,374円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                           2,113,704,346円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           7,082,250,932円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           5,253,789,188円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             4,978,524円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             16,544,754円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             16,615,142円
        ＤＣニッセイ国内株式インデックス                                           1,071,087,533円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド                                           21,344,932,487円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           2,132,535,408円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            201,061,345円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                            208,072,492円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            241,020,671円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            473,144,628円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             49,277,264円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             98,857,796円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                             7,457,971円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             10,013,941円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             4,293,106円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）                                             6,605,585円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             26,854,982円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            136,468,048円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                            100,987,893円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            224,574,567円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            205,595,072円
        ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家限定）                                           4,063,776,492円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス                                             19,506,730円
        ケット）
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（安定型）                                               80,115円
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（積極型）                                              166,146円
        ＦＷニッセイ国内株インデックス                                              485,273円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                              145,285円
        計                                           54,493,461,224円
     ２.   受益権の総数                                           54,493,461,224口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年2月23日
              項目
                                      至　2022年2月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年2月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                      2022年2月21日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △1,461,562,800
     合計                                              △1,461,562,800
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2022年2月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   4,462,690,000              －    4,378,480,000         △84,210,000
     合計                      4,462,690,000              －    4,378,480,000         △84,210,000
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年2月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.1482円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (21,482円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2022年2月21日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          2,100     3,205.00           6,730,500
     日本水産                         58,500       550.00         32,175,000
     マルハニチロ                          9,100     2,579.00          23,468,900
     雪国まいたけ                          4,300     1,221.00           5,250,300
     カネコ種苗
                               2,000     1,546.00           3,092,000
     サカタのタネ                          7,000     3,400.00          23,800,000
     ホクト                          4,900     1,959.00           9,599,100
     ヒノキヤグループ                          1,300     2,384.00           3,099,200
     ショーボンドホールディングス                          8,300     5,230.00          43,409,000
     ミライト・ホールディングス                         18,800      1,935.00          36,378,000
     タマホーム                          3,500     2,289.00           8,011,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファーストコーポレーション
                               4,200      732.00          3,074,400
     スペースバリューホールディングス                          6,100     1,145.00           6,984,500
     住石ホールディングス                         11,900       137.00          1,630,300
     日鉄鉱業                          1,300     6,370.00           8,281,000
     三井松島ホールディングス                          2,400     1,638.00           3,931,200
     ＩＮＰＥＸ                         234,500      1,127.00          264,281,500
     石油資源開発                          6,900     2,680.00          18,492,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          2,700     1,584.00           4,276,800
     安藤・間
                              29,000       934.00         27,086,000
     東急建設                         17,100       729.00         12,465,900
     コムシスホールディングス                         18,800      2,800.00          52,640,000
     ビーアールホールディングス                          8,800      345.00          3,036,000
     高松コンストラクショングループ                          3,600     1,999.00           7,196,400
     東建コーポレーション                          1,800     9,220.00          16,596,000
     ソネック                          2,900     1,030.00           2,987,000
     ヤマウラ                          3,100      994.00          3,081,400
     オリエンタル白石
                              19,600       242.00          4,743,200
     大成建設                         39,000      3,805.00          148,395,000
     大林組                         135,000       969.00         130,815,000
     清水建設                         126,500       780.00         98,670,000
     飛島建設                          3,600     1,128.00           4,060,800
     長谷工コーポレーション                         40,200      1,512.00          60,782,400
     松井建設                          5,300      741.00          3,927,300
     錢高組                           800    4,085.00           3,268,000
     鹿島建設                         98,900      1,565.00          154,778,500
     不動テトラ                          2,900     1,550.00           4,495,000
     鉄建建設                          2,900     1,924.00           5,579,600
     西松建設                          8,200     3,875.00          31,775,000
     三井住友建設                         30,400       448.00         13,619,200
     大豊建設                          2,000     3,675.00           7,350,000
     佐田建設                          6,400      474.00          3,033,600
     ナカノフドー建設                          8,700      343.00          2,984,100
     奥村組                          8,000     3,225.00          25,800,000
     東鉄工業                          6,300     2,526.00          15,913,800
     淺沼組                          1,500     5,320.00           7,980,000
     戸田建設                         56,100       769.00         43,140,900
     熊谷組                          6,900     2,877.00          19,851,300
     北野建設                          1,400     2,149.00           3,008,600
     植木組                          2,100     1,504.00           3,158,400
     矢作建設工業                          6,000      783.00          4,698,000
     ピーエス三菱                          4,900      611.00          2,993,900
     日本ハウスホールディングス                          9,200      454.00          4,176,800
     大東建託                         13,800     12,760.00          176,088,000
     新日本建設                          5,700      743.00          4,235,100
     ＮＩＰＰＯ                         11,200      4,000.00          44,800,000
     東亜道路工業                           700    5,020.00           3,514,000
     日本道路                          1,300     9,890.00          12,857,000
     東亜建設工業                          3,300     2,673.00           8,820,900
     日本国土開発                         13,100       532.00          6,969,200
     若築建設                          2,300     1,898.00           4,365,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東洋建設
                              15,100       592.00          8,939,200
     五洋建設                         53,500       621.00         33,223,500
     世紀東急工業                          6,500      818.00          5,317,000
     福田組                          1,400     4,220.00           5,908,000
     住友林業                         34,500      2,270.00          78,315,000
     日本基礎技術                          5,400      666.00          3,596,400
     巴コーポレーション                          6,300      503.00          3,168,900
     大和ハウス工業                         124,700      3,352.00          417,994,400
     ライト工業
                               8,500     1,942.00          16,507,000
     積水ハウス                         146,400      2,373.50          347,480,400
     日特建設                          4,600      736.00          3,385,600
     北陸電気工事                          3,200      805.00          2,576,000
     ユアテック                          7,700      713.00          5,490,100
     日本リーテック                          2,800     1,438.00           4,026,400
     四電工                          1,700     1,599.00           2,718,300
     中電工                          6,200     2,152.00          13,342,400
     関電工
                              21,900       878.00         19,228,200
     きんでん                         30,200      1,635.00          49,377,000
     東京エネシス                          4,500      945.00          4,252,500
     トーエネック                          1,400     3,330.00           4,662,000
     住友電設                          3,300     2,241.00           7,395,300
     日本電設工業                          7,400     1,537.00          11,373,800
     エクシオグループ                         20,300      2,391.00          48,537,300
     新日本空調                          3,600     2,036.00           7,329,600
     日本工営                          2,400     2,996.00           7,190,400
     九電工                         10,400      3,110.00          32,344,000
     三機工業                          8,800     1,502.00          13,217,600
     日揮ホールディングス                         41,600      1,093.00          45,468,800
     中外炉工業                          1,900     1,581.00           3,003,900
     ヤマト                          4,000      708.00          2,832,000
     太平電業                          3,000     2,688.00           8,064,000
     高砂熱学工業                         12,200      1,985.00          24,217,000
     三晃金属工業                          1,200     2,527.00           3,032,400
     ＮＥＣネッツエスアイ                         14,000      1,758.00          24,612,000
     朝日工業社                           700    3,045.00           2,131,500
     明星工業                          8,700      724.00          6,298,800
     大氣社                          6,600     3,065.00          20,229,000
     ダイダン                          3,000     2,307.00           6,921,000
     日比谷総合設備                          4,300     1,888.00           8,118,400
     ニップン                         12,600      1,696.00          21,369,600
     日清製粉グループ本社                         48,800      1,654.00          80,715,200
     昭和産業                          4,100     2,700.00          11,070,000
     鳥越製粉                          4,400      669.00          2,943,600
     中部飼料                          4,900     1,042.00           5,105,800
     フィード・ワン                          5,800      682.00          3,955,600
     日本甜菜製糖                          2,300     1,701.00           3,912,300
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                          3,900     1,999.00           7,796,100
     塩水港精糖                         14,100       217.00          3,059,700
     日新製糖                          2,000     1,795.00           3,590,000
     ＬＩＦＵＬＬ                         12,600       239.00          3,011,400
                                 46/133


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     ミクシィ
                               9,400     2,240.00          21,056,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          3,300     1,787.00           5,897,100
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         67,500      1,686.00          113,805,000
     メンバーズ                          1,200     2,877.00           3,452,400
     ＵＴグループ                          5,900     3,415.00          20,148,500
     アイティメディア                          1,900     1,571.00           2,984,900
     夢真ビーネックスグループ                         10,900      1,550.00          16,895,000
     コシダカホールディングス                         11,000       635.00          6,985,000
     アルトナー
                               3,500      875.00          3,062,500
     パソナグループ                          4,500     2,457.00          11,056,500
     ＣＤＳ                          1,800     1,609.00           2,896,200
     リンクアンドモチベーション                          9,100      433.00          3,940,300
     エス・エム・エス                         14,000      3,065.00          42,910,000
     サニーサイドアップグループ                          4,000      731.00          2,924,000
     パーソルホールディングス                         41,100      2,503.00          102,873,300
     クックパッド                         12,900       254.00          3,276,600
     アイ・ケイ・ケイホールディングス
                               4,900      590.00          2,891,000
     森永製菓                         10,100      3,610.00          36,461,000
     中村屋                          1,000     3,375.00           3,375,000
     江崎グリコ                         11,900      3,875.00          46,112,500
     名糖産業                          1,900     1,676.00           3,184,400
     井村屋グループ                          2,400     2,256.00           5,414,400
     不二家                          2,400     2,517.00           6,040,800
     山崎製パン                         32,400      1,542.00          49,960,800
     モロゾフ                          1,400     2,731.00           3,823,400
     亀田製菓                          2,500     4,115.00          10,287,500
     寿スピリッツ                          4,200     6,220.00          26,124,000
     カルビー                         19,700      2,564.00          50,510,800
     森永乳業                          8,000     5,610.00          44,880,000
     六甲バター                          3,200     1,565.00           5,008,000
     ヤクルト本社                         32,000      6,160.00          197,120,000
     明治ホールディングス                         28,600      6,870.00          196,482,000
     雪印メグミルク                         10,400      1,992.00          20,716,800
     プリマハム                          5,400     2,428.00          13,111,200
     日本ハム                         16,500      4,400.00          72,600,000
     林兼産業                          5,900      502.00          2,961,800
     丸大食品                          4,300     1,513.00           6,505,900
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          3,900     3,220.00          12,558,000
     柿安本店                          1,500     2,567.00           3,850,500
     伊藤ハム米久ホールディングス                         27,800       689.00         19,154,200
     学情                          2,800     1,036.00           2,900,800
     スタジオアリス                          1,800     2,195.00           3,951,000
     シミックホールディングス                          2,300     1,509.00           3,470,700
     システナ                         60,300       386.00         23,275,800
     ＮＪＳ                          1,500     2,009.00           3,013,500
     デジタルアーツ                          2,300     6,000.00          13,800,000
     日鉄ソリューションズ                          6,100     3,530.00          21,533,000
     綜合警備保障                         16,400      4,235.00          69,454,000
     キューブシステム                           900     907.00           816,300
     いちご                         47,300       279.00         13,196,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本駐車場開発
                              46,600       139.00          6,477,400
     コア                          1,800     1,522.00           2,739,600
     カカクコム                         30,200      2,553.00          77,100,600
     アイロムグループ                          1,800     1,910.00           3,438,000
     セントケア・ホールディング                          3,900      818.00          3,190,200
     ルネサンス                          2,900     1,087.00           3,152,300
     ディップ                          7,200     3,460.00          24,912,000
     ＳＢＳホールディングス                          3,200     3,030.00           9,696,000
     デジタルホールディングス
                               2,900     1,552.00           4,500,800
     新日本科学                          5,000     1,538.00           7,690,000
     ベネフィット・ワン                         15,000      2,455.00          36,825,000
     エムスリー                         72,600      4,001.00          290,472,600
     ツカダ・グローバルホールディング                         10,100       327.00          3,302,700
     アウトソーシング                         23,600      1,310.00          30,916,000
     ウェルネット                          6,500      447.00          2,905,500
     ワールドホールディングス                          1,600     2,077.00           3,323,200
     ディー・エヌ・エー
                              15,700      1,734.00          27,223,800
     博報堂ＤＹホールディングス                         57,300      1,518.00          86,981,400
     ぐるなび                          6,900      416.00          2,870,400
     ファンコミュニケーションズ                         10,300       412.00          4,243,600
     ビジネス・ブレークスルー                          7,000      432.00          3,024,000
     エスプール                         11,600       985.00         11,426,000
     ＷＤＢホールディングス                          1,900     2,668.00           5,069,200
     手間いらず                           600    4,970.00           2,982,000
     アドウェイズ                          6,100      642.00          3,916,200
     バリューコマース                          3,200     3,325.00          10,640,000
     インフォマート                         45,100       618.00         27,871,800
     サッポロホールディングス                         14,700      2,408.00          35,397,600
     アサヒグループホールディングス                         101,600      5,115.00          519,684,000
     キリンホールディングス                         158,800      2,012.00          319,505,600
     宝ホールディングス                         29,400      1,176.00          34,574,400
     オエノンホールディングス                         12,300       346.00          4,255,800
     養命酒製造                          1,700     1,775.00           3,017,500
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              30,300      1,517.00          45,965,100
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         28,900      4,685.00          135,396,500
     ダイドーグループホールディングス                          2,200     5,200.00          11,440,000
     伊藤園                         13,100      6,710.00          87,901,000
     キーコーヒー                          4,200     2,071.00           8,698,200
     日清オイリオグループ                          5,400     2,995.00          16,173,000
     不二製油グループ本社                          9,400     2,236.00          21,018,400
     Ｊ－オイルミルズ                          4,000     1,742.00           6,968,000
     ローソン                          9,400     4,855.00          45,637,000
     サンエー                          3,200     4,100.00          13,120,000
     カワチ薬品                          3,300     2,406.00           7,939,800
     エービーシー・マート                          6,600     5,220.00          34,452,000
     ハードオフコーポレーション                          4,100      800.00          3,280,000
     アスクル                          6,900     1,692.00          11,674,800
     ゲオホールディングス                          5,700     1,512.00           8,618,400
     アダストリア                          4,600     1,739.00           7,999,400
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オルバヘルスケアホールディングス
                               2,000     1,528.00           3,056,000
     伊藤忠食品                          1,000     5,030.00           5,030,000
     くら寿司                          4,400     3,795.00          16,698,000
     キャンドゥ                          2,000     2,066.00           4,132,000
     エレマテック                          3,400     1,067.00           3,627,800
     アイケイ                          7,300      408.00          2,978,400
     パルグループホールディングス                          3,700     1,598.00           5,912,600
     ＪＡＬＵＸ                          1,200     2,558.00           3,069,600
     エディオン
                              19,500      1,194.00          23,283,000
     あらた                          3,400     3,900.00          13,260,000
     サーラコーポレーション                          8,600      643.00          5,529,800
     トーメンデバイス                           600    6,180.00           3,708,000
     ハローズ                          1,900     2,763.00           5,249,700
     ＪＰホールディングス                         12,200       226.00          2,757,200
     フジオフードグループ本社                          3,600     1,317.00           4,741,200
     あみやき亭                          1,000     3,020.00           3,020,000
     東京エレクトロン　デバイス
                               1,300     5,360.00           6,968,000
     双日                         46,800      1,958.00          91,634,400
     アルフレッサ　ホールディングス                         47,100      1,752.00          82,519,200
     大黒天物産                          1,400     4,690.00           6,566,000
     ハニーズホールディングス                          3,400     1,025.00           3,485,000
     キッコーマン                         31,100      8,990.00          279,589,000
     味の素                         95,400      3,324.00          317,109,600
     ブルドックソース                          1,800     2,005.00           3,609,000
     キユーピー                         22,700      2,441.00          55,410,700
     ハウス食品グループ本社                         16,200      3,015.00          48,843,000
     カゴメ                         16,400      3,035.00          49,774,000
     アリアケジャパン                          3,900     5,740.00          22,386,000
     ピエトロ                          1,700     1,805.00           3,068,500
     ニチレイ                         19,700      2,579.00          50,806,300
     横浜冷凍                         11,900       867.00         10,317,300
     東洋水産                         20,700      4,925.00          101,947,500
     イートアンドホールディングス                          1,600     2,299.00           3,678,400
     大冷                          1,400     1,888.00           2,643,200
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          4,900      511.00          2,503,900
     日清食品ホールディングス                         17,000      9,200.00          156,400,000
     永谷園ホールディングス                          1,900     2,015.00           3,828,500
     一正蒲鉾                          3,800      797.00          3,028,600
     フジッコ                          4,000     1,956.00           7,824,000
     ロック・フィールド                          4,700     1,590.00           7,473,000
     日本たばこ産業                         231,700      2,323.00          538,239,100
     ケンコーマヨネーズ                          2,400     1,406.00           3,374,400
     わらべや日洋ホールディングス                          2,800     1,833.00           5,132,400
     なとり                          2,400     2,070.00           4,968,000
     ピックルスコーポレーション                          2,100     1,512.00           3,175,200
     ファーマフーズ                          4,100     1,565.00           6,416,500
     北の達人コーポレーション                         15,100       221.00          3,337,100
     ユーグレナ                         22,000       754.00         16,588,000
     紀文食品                          3,100     1,192.00           3,695,200
     スター・マイカ・ホールディングス                          2,300     1,239.00           2,849,700
                                 49/133


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     ＳＲＥホールディングス
                               1,000     3,590.00           3,590,000
     ＡＤワークスグループ                         19,200       141.00          2,707,200
     片倉工業                          4,700     2,289.00          10,758,300
     グンゼ                          2,800     3,840.00          10,752,000
     ヒューリック                         101,400      1,067.00          108,193,800
     ラサ商事                          3,000     1,014.00           3,042,000
     アルペン                          3,200     2,141.00           6,851,200
     ハブ                          4,500      608.00          2,736,000
     ラクーンホールディングス
                               3,000     1,117.00           3,351,000
     クオールホールディングス                          5,200     1,292.00           6,718,400
     アルコニックス                          5,300     1,344.00           7,123,200
     神戸物産                         32,900      3,770.00          124,033,000
     ジンズホールディングス                          2,900     6,530.00          18,937,000
     ビックカメラ                         25,100      1,011.00          25,376,100
     ＤＣＭホールディングス                         26,200      1,107.00          29,003,400
     ハイパー                          5,500      476.00          2,618,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         53,600      2,190.00          117,384,000
     東京一番フーズ                          5,100      599.00          3,054,900
     あい　ホールディングス                          6,100     1,782.00          10,870,200
     ディーブイエックス                          2,800     1,048.00           2,934,400
     アークランドサービスホールディング
                               3,100     2,254.00           6,987,400
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         50,600      1,030.00          52,118,000
     ドトール・日レスホールディングス                          7,300     1,606.00          11,723,800
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         26,100      4,525.00          118,102,500
     ブロンコビリー                          2,400     2,241.00           5,378,400
     ＺＯＺＯ                         29,200      3,280.00          95,776,000
     トレジャー・ファクトリー                          3,100      949.00          2,941,900
     物語コーポレーション                          2,300     6,640.00          15,272,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         74,200       967.00         71,751,400
     東洋紡                         16,700      1,251.00          20,891,700
     ユニチカ                         11,600       309.00          3,584,400
     富士紡ホールディングス                          1,900     3,620.00           6,878,000
     日清紡ホールディングス                         26,300      1,041.00          27,378,300
     倉敷紡績                          3,600     1,911.00           6,879,600
     ダイワボウホールディングス                         20,600      1,770.00          36,462,000
     日東紡績                          6,400     3,105.00          19,872,000
     トヨタ紡織                         17,600      2,160.00          38,016,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                         10,100      2,633.00          26,593,300
     Ｈａｍｅｅ                           300    1,136.00            340,800
     ラクト・ジャパン                          1,500     2,039.00           3,058,500
     ウエルシアホールディングス                         22,400      3,090.00          69,216,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          6,300     3,130.00          19,719,000
     グリムス                          1,900     2,126.00           4,039,400
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               7,400      808.00          5,979,200
     グス
     八洲電機                          3,100      956.00          2,963,600
     メディアスホールディングス                          3,100      911.00          2,824,100
     レスターホールディングス                          4,000     1,977.00           7,908,000
     ジューテックホールディングス                          2,700     1,230.00           3,321,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     丸善ＣＨＩホールディングス
                               8,400      372.00          3,124,800
     ＯＣＨＩホールディングス                          2,300     1,357.00           3,121,100
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         20,500       907.00         18,593,500
     ミサワ                          4,200      647.00          2,717,400
     ティーライフ                          2,200     1,346.00           2,961,200
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          4,000      745.00          2,980,000
     三洋貿易                          4,300     1,016.00           4,368,800
     シュッピン                          3,500     1,136.00           3,976,000
     オイシックス・ラ・大地
                               6,100     2,616.00          15,957,600
     ウイン・パートナーズ                          3,100     1,044.00           3,236,400
     ネクステージ                          8,600     2,578.00          22,170,800
     ジョイフル本田                         12,400      1,556.00          19,294,400
     ホットランド                          3,200     1,315.00           4,208,000
     すかいらーくホールディングス                         54,700      1,495.00          81,776,500
     ＳＦＰホールディングス                          2,100     1,415.00           2,971,500
     綿半ホールディングス                          3,200     1,321.00           4,227,200
     日本毛織
                              12,700       893.00         11,341,100
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              12,300      1,057.00          13,001,100
     ホールディングス
     三栄建築設計                          1,700     1,615.00           2,745,500
     野村不動産ホールディングス                         22,000      2,842.00          62,524,000
     三重交通グループホールディングス                          8,600      470.00          4,042,000
     サムティ                          6,800     2,134.00          14,511,200
     ディア・ライフ                          5,500      517.00          2,843,500
     コーセーアールイー                          4,100      577.00          2,365,700
     地主                          2,700     1,783.00           4,814,100
     プレサンスコーポレーション                          5,500     1,868.00          10,274,000
     日本管理センター                          2,900     1,022.00           2,963,800
     サンセイランディック                           200     805.00           161,000
     エストラスト                          4,500      576.00          2,592,000
     フージャースホールディングス                          5,400      691.00          3,731,400
     オープンハウスグループ                         13,500      5,000.00          67,500,000
     東急不動産ホールディングス                         125,100       664.00         83,066,400
     飯田グループホールディングス                         35,400      2,194.00          77,667,600
     イーグランド                          1,900     1,371.00           2,604,900
     ムゲンエステート                          6,100      480.00          2,928,000
     帝国繊維                          4,800     1,908.00           9,158,400
     日本コークス工業                         36,400       135.00          4,914,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          2,600     1,068.00           2,776,800
     ＢＥＥＮＯＳ                          2,100     1,462.00           3,070,200
     あさひ                          3,500     1,306.00           4,571,000
     日本調剤                          2,600     1,381.00           3,590,600
     コスモス薬品                          4,300     15,760.00           67,768,000
     シップヘルスケアホールディングス                         13,600      2,301.00          31,293,600
     ソフトクリエイトホールディングス                          1,800     4,075.00           7,335,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         165,900      5,726.00          949,943,400
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              22,600       735.00         16,611,000
     ディングス
     明治電機工業                          2,400     1,044.00           2,505,600
     ツルハホールディングス                          9,200     9,200.00          84,640,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サンマルクホールディングス
                               3,300     1,631.00           5,382,300
     フェリシモ                          2,200     1,184.00           2,604,800
     トリドールホールディングス                         10,500      2,575.00          27,037,500
     帝人                         39,700      1,418.00          56,294,600
     東レ                         305,300       660.00         201,498,000
     クラレ                         61,700      1,084.00          66,882,800
     旭化成                         279,400      1,090.00          304,546,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          4,900      442.00          2,165,800
     稲葉製作所
                               2,400     1,303.00           3,127,200
     宮地エンジニアリンググループ                          1,300     3,580.00           4,654,000
     トーカロ                         11,000      1,326.00          14,586,000
     アルファ                          2,700     1,092.00           2,948,400
     ＳＵＭＣＯ                         65,600      1,958.00          128,444,800
     川田テクノロジーズ                           900    3,825.00           3,442,500
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          1,400     5,250.00           7,350,000
     ファーストブラザーズ                          3,300      817.00          2,696,100
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス
                               3,200      910.00          2,912,000
     ケイアイスター不動産                          1,900     5,000.00           9,500,000
     グッドコムアセット                          2,700     1,136.00           3,067,200
     ジェイ・エス・ビー                           700    3,210.00           2,247,000
     日本フエルト                          6,800      450.00          3,060,000
     芦森工業                          3,300      905.00          2,986,500
     アツギ                          5,500      609.00          3,349,500
     ウイルプラスホールディングス                          3,000      904.00          2,712,000
     ＪＭホールディングス                          2,900     1,782.00           5,167,800
     コメダホールディングス                          9,300     2,129.00          19,799,700
     アレンザホールディングス                          3,200     1,057.00           3,382,400
     バロックジャパンリミテッド                          3,500      850.00          2,975,000
     クスリのアオキホールディングス                          4,200     6,960.00          29,232,000
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              24,800      3,755.00          93,124,000
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          3,100      699.00          2,166,900
     セーレン                          8,600     2,223.00          19,117,800
     ソトー                          3,700      837.00          3,096,900
     東海染工                          2,600     1,165.00           3,029,000
     小松マテーレ                          6,900     1,292.00           8,914,800
     ワコールホールディングス                         10,500      2,013.00          21,136,500
     ホギメディカル                          5,700     3,300.00          18,810,000
     クラウディアホールディングス                         12,700       238.00          3,022,600
     ＴＳＩホールディングス                         14,100       320.00          4,512,000
     マツオカコーポレーション                          2,400     1,163.00           2,791,200
     ワールド                          5,500     1,234.00           6,787,000
     ＴＩＳ                         40,300      2,584.00          104,135,200
     グリー                         25,900       808.00         20,927,200
     コーエーテクモホールディングス                         13,500      3,985.00          53,797,500
     三菱総合研究所                          1,800     3,710.00           6,678,000
     ＡＧＳ                          3,400      792.00          2,692,800
     ファインデックス                          3,600      694.00          2,498,400
     ブレインパッド                          3,300     1,060.00           3,498,000
     ＫＬａｂ                          7,700      398.00          3,064,600
                                 52/133


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               6,100     1,029.00           6,276,900
     ルディングス
     ネクソン                         95,300      2,508.00          239,012,400
     アイスタイル                         12,900       189.00          2,438,100
     エムアップホールディングス                          4,900      883.00          4,326,700
     エイチーム                          3,400      709.00          2,410,600
     エニグモ                          4,600      674.00          3,100,400
     テクノスジャパン                          5,600      440.00          2,464,000
     コロプラ                         13,900       630.00          8,757,000
     ブロードリーフ                         20,900       328.00          6,855,200
     デジタルハーツホールディングス                          1,900     1,471.00           2,794,900
     システム情報                          3,500     1,008.00           3,528,000
     メディアドゥ                          1,500     2,427.00           3,640,500
     じげん                         11,900       298.00          3,546,200
     ブイキューブ                          4,300      758.00          3,259,400
     サイバーリンクス                          2,900      900.00          2,610,000
     フィックスターズ                          4,500      678.00          3,051,000
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,700     2,353.00           4,000,100
     オプティム                          2,900      875.00          2,537,500
     セレス                          1,500     1,321.00           1,981,500
     ＳＨＩＦＴ                          2,100     19,920.00           41,832,000
     特種東海製紙                          2,600     4,105.00          10,673,000
     ティーガイア                          3,700     1,724.00           6,378,800
     テクマトリックス                          7,100     1,557.00          11,054,700
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              11,500      2,838.00          32,637,000
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          8,200     10,190.00           83,558,000
     ザッパラス                          5,300      492.00          2,607,600
     インターネットイニシアティブ                         11,300      3,405.00          38,476,500
     さくらインターネット                          5,500      513.00          2,821,500
     ヴィンクス                          3,500      971.00          3,398,500
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                                900    4,170.00           3,753,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          2,000     2,863.00           5,726,000
     朝日ネット                          5,100      597.00          3,044,700
     ｅＢＡＳＥ                          5,000      618.00          3,090,000
     アバント                          4,500     1,044.00           4,698,000
     アドソル日進                          1,700     1,601.00           2,721,700
     フリービット                          2,900      894.00          2,592,600
     コムチュア                          4,700     2,762.00          12,981,400
     サイバーコム                          2,600      938.00          2,438,800
     アステリア                          3,000      706.00          2,118,000
     アイル                          2,300     1,295.00           2,978,500
     王子ホールディングス                         176,200       606.00         106,777,200
     日本製紙                         20,200      1,148.00          23,189,600
     三菱製紙                          6,000      315.00          1,890,000
     北越コーポレーション                         27,600       752.00         20,755,200
     大王製紙                         20,300      1,777.00          36,073,100
     阿波製紙                          9,100      330.00          3,003,000
     マークラインズ                          2,100     2,625.00           5,512,500
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     メディカル・データ・ビジョン
                               5,300     1,015.00           5,379,500
     ｇｕｍｉ                          5,900      543.00          3,203,700
     テラスカイ                          1,700     1,428.00           2,427,600
     デジタル・インフォメーション・テク
                               2,300     1,258.00           2,893,400
     ノロジー
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,000     2,882.00           2,882,000
     ラクス                         14,500      1,674.00          24,273,000
     ランドコンピュータ                          3,500      855.00          2,992,500
     ダブルスタンダード                          1,300     1,816.00           2,360,800
     オープンドア                          2,500     1,944.00           4,860,000
     アカツキ                          1,900     2,783.00           5,287,700
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          1,100     2,042.00           2,246,200
     カナミックネットワーク                          6,400      444.00          2,841,600
     ノムラシステムコーポレーション                         10,900       221.00          2,408,900
     レンゴー                         39,800       861.00         34,267,800
     トーモク                          2,600     1,729.00           4,495,400
     ザ・パック                          3,200     2,700.00           8,640,000
     チェンジ                          7,800     1,611.00          12,565,800
     シンクロ・フード                          8,700      261.00          2,270,700
     オークネット                          2,200     1,536.00           3,379,200
     キャピタル・アセット・プランニング                          4,000      796.00          3,184,000
     マクロミル                          8,600     1,178.00          10,130,800
     ビーグリー                          1,800     1,238.00           2,228,400
     オロ                          1,300     2,412.00           3,135,600
     ユーザーローカル                          1,700     1,472.00           2,502,400
     マネーフォワード                          6,400     4,485.00          28,704,000
     昭和電工                         36,600      2,239.00          81,947,400
     住友化学                         309,800       549.00         170,080,200
     住友精化                          1,900     3,300.00           6,270,000
     日産化学                         22,900      6,490.00          148,621,000
     ラサ工業                          1,800     1,593.00           2,867,400
     クレハ                          3,300     8,920.00          29,436,000
     多木化学                          1,600     4,705.00           7,528,000
     テイカ                          3,100     1,318.00           4,085,800
     石原産業                          7,000     1,034.00           7,238,000
     片倉コープアグリ                          2,600     1,177.00           3,060,200
     日本曹達                          5,400     3,355.00          18,117,000
     東ソー                         60,800      1,830.00          111,264,000
     トクヤマ                         13,500      1,832.00          24,732,000
     セントラル硝子                          6,900     2,062.00          14,227,800
     東亞合成                         24,000      1,074.00          25,776,000
     大阪ソーダ                          3,900     3,120.00          12,168,000
     関東電化工業                          9,200     1,181.00          10,865,200
     デンカ                         15,400      3,525.00          54,285,000
     イビデン                         22,600      5,440.00          122,944,000
     信越化学工業                         72,400     17,510.00         1,267,724,000
     日本カーバイド工業                          2,200     1,444.00           3,176,800
     電算システムホールディングス                          1,700     2,755.00           4,683,500
     堺化学工業                          3,000     1,996.00           5,988,000
     第一稀元素化学工業                          3,900      988.00          3,853,200
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     エア・ウォーター
                              39,900      1,677.00          66,912,300
     日本酸素ホールディングス                         40,500      2,272.00          92,016,000
     日本化学工業                          1,300     2,460.00           3,198,000
     日本パーカライジング                         21,300       997.00         21,236,100
     高圧ガス工業                          6,700      689.00          4,616,300
     四国化成工業                          5,500     1,437.00           7,903,500
     戸田工業                           900    2,546.00           2,291,400
     ステラ　ケミファ                          2,100     2,389.00           5,016,900
     保土谷化学工業
                               1,300     4,260.00           5,538,000
     日本触媒                          7,100     5,680.00          40,328,000
     大日精化工業                          3,500     2,201.00           7,703,500
     カネカ                         10,900      3,755.00          40,929,500
     協和キリン                         50,500      3,050.00          154,025,000
     三菱瓦斯化学                         39,200      1,982.00          77,694,400
     三井化学                         38,300      2,978.00          114,057,400
     ＪＳＲ                         39,300      3,410.00          134,013,000
     東京応化工業
                               7,200     7,210.00          51,912,000
     大阪有機化学工業                          3,600     2,985.00          10,746,000
     三菱ケミカルホールディングス                         281,800       826.80         232,992,240
     ＫＨネオケム                          7,000     2,792.00          19,544,000
     ダイセル                         60,700       869.00         52,748,300
     住友ベークライト                          6,600     4,880.00          32,208,000
     積水化学工業                         88,200      1,950.00          171,990,000
     日本ゼオン                         38,000      1,331.00          50,578,000
     アイカ工業                         11,700      3,190.00          37,323,000
     宇部興産                         19,900      2,177.00          43,322,300
     積水樹脂                          6,400     1,922.00          12,300,800
     タキロンシーアイ                          9,100      558.00          5,077,800
     旭有機材                          2,400     2,044.00           4,905,600
     ニチバン                          2,500     1,789.00           4,472,500
     リケンテクノス                         10,300       464.00          4,779,200
     大倉工業                          2,200     1,866.00           4,105,200
     積水化成品工業                          6,200      452.00          2,802,400
     群栄化学工業                          1,000     3,505.00           3,505,000
     ダイキョーニシカワ                          8,900      574.00          5,108,600
     森六ホールディングス                          2,300     1,856.00           4,268,800
     恵和                          1,100     4,435.00           4,878,500
     日本化薬                         33,200      1,127.00          37,416,400
     カーリットホールディングス                          2,900      690.00          2,001,000
     ＣＬホールディングス                          2,100     1,032.00           2,167,200
     プレステージ・インターナショナル                         15,400       700.00         10,780,000
     プロトコーポレーション                          4,500     1,229.00           5,530,500
     ハイマックス                          2,700     1,219.00           3,291,300
     アミューズ                          2,200     2,098.00           4,615,600
     野村総合研究所                         81,600      3,785.00          308,856,000
     ドリームインキュベータ                          1,900     2,532.00           4,810,800
     サイバネットシステム                          4,200      627.00          2,633,400
     クイック                          2,800     1,578.00           4,418,400
     ＴＡＣ                         13,400       226.00          3,028,400
     ＣＥホールディングス                          6,400      463.00          2,963,200
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     電通グループ
                              42,400      4,805.00          203,732,000
     インテージホールディングス                          5,300     1,759.00           9,322,700
     東邦システムサイエンス                          2,900      924.00          2,679,600
     ぴあ                          1,400     3,250.00           4,550,000
     イオンファンタジー                          1,600     2,083.00           3,332,800
     ソースネクスト                         18,200       155.00          2,821,000
     シーティーエス                          4,600      808.00          3,716,800
     ネクシィーズグループ                          4,300      572.00          2,459,600
     インフォコム
                               4,600     2,011.00           9,250,600
     メディカルシステムネットワーク                          5,100      513.00          2,616,300
     日本精化                          3,400     2,004.00           6,813,600
     扶桑化学工業                          3,800     4,480.00          17,024,000
     トリケミカル研究所                          4,300     2,776.00          11,936,800
     シンプレクス・ホールディングス                          4,500     1,559.00           7,015,500
     ＨＥＲＯＺ                          2,300      888.00          2,042,400
     ラクスル                          4,600     3,060.00          14,076,000
     ＦＩＧ                          8,500      281.00          2,388,500
     ＡＤＥＫＡ                         19,400      2,599.00          50,420,600
     日油                         14,400      5,030.00          72,432,000
     ミヨシ油脂                          2,300     1,135.00           2,610,500
     新日本理化                         11,600       238.00          2,760,800
     ハリマ化成グループ                          3,600      818.00          2,944,800
     イーソル                          4,900      482.00          2,361,800
     アルテリア・ネットワークス                          5,300     1,312.00           6,953,600
     ウイングアーク１ｓｔ                          2,400     1,212.00           2,908,800
     サーバーワークス                           900    2,302.00           2,071,800
     トビラシステムズ                          3,900      780.00          3,042,000
     Ｓａｎｓａｎ                         15,000       982.00         14,730,000
     ギフティ                          3,800      834.00          3,169,200
     花王                         95,200      5,327.00          507,130,400
     第一工業製薬                          1,600     2,706.00           4,329,600
     石原ケミカル                          2,100     1,337.00           2,807,700
     日華化学                          3,500      760.00          2,660,000
     三洋化成工業                          2,500     5,080.00          12,700,000
     ベース                           700    4,980.00           3,486,000
     ＪＭＤＣ                          4,000     5,480.00          21,920,000
     武田薬品工業                         338,300      3,494.00         1,182,020,200
     アステラス製薬                         373,200      1,990.50          742,854,600
     大日本住友製薬                         26,600      1,247.00          33,170,200
     塩野義製薬                         54,100      7,585.00          410,348,500
     わかもと製薬                          5,300      290.00          1,537,000
     日本新薬                         11,300      7,570.00          85,541,000
     中外製薬                         134,600      3,909.00          526,151,400
     科研製薬                          6,800     4,140.00          28,152,000
     エーザイ                         51,500      5,773.00          297,309,500
     理研ビタミン                          4,500     1,780.00           8,010,000
     ロート製薬                         22,100      3,755.00          82,985,500
     小野薬品工業                         98,900      2,853.00          282,161,700
     久光製薬                         11,400      3,645.00          41,553,000
     有機合成薬品工業                         11,200       269.00          3,012,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     持田製薬
                               5,400     3,885.00          20,979,000
     参天製薬                         80,300      1,284.00          103,105,200
     扶桑薬品工業                          1,500     2,315.00           3,472,500
     ツムラ                         13,300      3,195.00          42,493,500
     日医工                         13,400       836.00         11,202,400
     テルモ                         121,800      3,636.00          442,864,800
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         10,700      3,040.00          32,528,000
     キッセイ薬品工業                          7,600     2,407.00          18,293,200
     生化学工業
                               7,600      897.00          6,817,200
     栄研化学                          7,600     1,739.00          13,216,400
     日水製薬                          2,900      989.00          2,868,100
     鳥居薬品                          2,300     2,959.00           6,805,700
     ＪＣＲファーマ                         12,100      2,144.00          25,942,400
     東和薬品                          6,200     3,005.00          18,631,000
     富士製薬工業                          2,900     1,010.00           2,929,000
     ゼリア新薬工業                          7,800     1,958.00          15,272,400
     第一三共
                              338,300      2,549.50          862,495,850
     キョーリン製薬ホールディングス                          8,600     1,830.00          15,738,000
     大幸薬品                          6,500      601.00          3,906,500
     ダイト                          2,800     2,941.00           8,234,800
     大塚ホールディングス                         89,500      4,030.00          360,685,000
     大正製薬ホールディングス                         10,200      5,720.00          58,344,000
     ペプチドリーム                         22,600      2,043.00          46,171,800
     大日本塗料                          5,200      818.00          4,253,600
     日本ペイントホールディングス                         158,400      1,060.00          167,904,000
     関西ペイント                         43,700      2,399.00          104,836,300
     中国塗料                          9,900      907.00          8,979,300
     日本特殊塗料                          3,400      879.00          2,988,600
     藤倉化成                          6,000      461.00          2,766,000
     太陽ホールディングス                          6,200     3,020.00          18,724,000
     ＤＩＣ                         17,800      2,657.00          47,294,600
     サカタインクス                          8,400      935.00          7,854,000
     東洋インキＳＣホールディングス                          8,900     1,890.00          16,821,000
     アルプス技研                          3,600     1,955.00           7,038,000
     日本空調サービス                          4,300      788.00          3,388,400
     オリエンタルランド                         48,600     21,155.00         1,028,133,000
     フォーカスシステムズ                          3,000      899.00          2,697,000
     ダスキン                          9,500     2,774.00          26,353,000
     パーク２４                         22,800      1,768.00          40,310,400
     明光ネットワークジャパン                          5,300      569.00          3,015,700
     ファルコホールディングス                          2,000     2,006.00           4,012,000
     クレスコ                          3,100     1,774.00           5,499,400
     フジ・メディア・ホールディングス                         40,700      1,255.00          51,078,500
     秀英予備校                          7,200      428.00          3,081,600
     ラウンドワン                         11,500      1,311.00          15,076,500
     リゾートトラスト                         18,900      1,971.00          37,251,900
     オービック                         13,300     17,660.00          234,878,000
     ジャストシステム                          6,000     5,330.00          31,980,000
     ＴＤＣソフト                          3,700     1,105.00           4,088,500
     Ｚホールディングス                         614,000       557.80         342,489,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ビー・エム・エル
                               5,300     3,265.00          17,304,500
     トレンドマイクロ                         22,600      5,890.00          133,114,000
     りらいあコミュニケーションズ                          6,100     1,047.00           6,386,700
     ＩＤホールディングス                          3,300      849.00          2,801,700
     リソー教育                         18,800       390.00          7,332,000
     日本オラクル                          8,600     8,130.00          69,918,000
     早稲田アカデミー                          2,800     1,001.00           2,802,800
     アルファシステムズ                          1,100     3,715.00           4,086,500
     フューチャー
                               8,900     1,328.00          11,819,200
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,500     1,297.00           3,242,500
     ＳＢテクノロジー                          1,800     2,517.00           4,530,600
     トーセ                          4,200      719.00          3,019,800
     ユー・エス・エス                         46,100      1,959.00          90,309,900
     オービックビジネスコンサルタント                          4,000     4,155.00          16,620,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         19,200      2,907.00          55,814,400
     アイティフォー                          5,100      779.00          3,972,900
     東京個別指導学院
                               4,700      624.00          2,932,800
     東計電算                           600    4,975.00           2,985,000
     サイバーエージェント                         101,400      1,491.00          151,187,400
     楽天グループ                         211,300       966.00         204,115,800
     クリーク・アンド・リバー社                          2,200     1,672.00           3,678,400
     モーニングスター                          7,200      578.00          4,161,600
     テー・オー・ダブリュー                          9,400      297.00          2,791,800
     大塚商会                         22,900      4,240.00          97,096,000
     サイボウズ                          5,600     1,287.00           7,207,200
     山田コンサルティンググループ                          2,600     1,154.00           3,000,400
     セントラルスポーツ                          1,500     2,409.00           3,613,500
     電通国際情報サービス                          6,100     3,715.00          22,661,500
     ＡＣＣＥＳＳ                          4,800      581.00          2,788,800
     デジタルガレージ                          7,000     3,905.00          27,335,000
     イーエムシステムズ                          7,000      706.00          4,942,000
     ウェザーニューズ                          1,300     7,600.00           9,880,000
     ＣＩＪ                          3,400      808.00          2,747,200
     ビジネスエンジニアリング                           800    3,590.00           2,872,000
     日本エンタープライズ                         16,100       172.00          2,769,200
     ＷＯＷＯＷ                          2,000     1,748.00           3,496,000
     スカラ                          4,400      670.00          2,948,000
     フルキャストホールディングス                          3,500     2,273.00           7,955,500
     エン・ジャパン                          6,600     2,914.00          19,232,400
     あすか製薬ホールディングス                          4,900     1,068.00           5,233,200
     サワイグループホールディングス                          9,400     4,425.00          41,595,000
     富士フイルムホールディングス                         75,700      7,531.00          570,096,700
     コニカミノルタ                         94,100       501.00         47,144,100
     資生堂                         80,200      6,746.00          541,029,200
     ライオン                         52,000      1,516.00          78,832,000
     高砂香料工業                          3,000     2,711.00           8,133,000
     マンダム                          9,000     1,392.00          12,528,000
     ミルボン                          5,300     6,020.00          31,906,000
     ファンケル                         17,400      3,255.00          56,637,000
     コーセー                          8,100     13,360.00          108,216,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コタ
                               2,700     1,597.00           4,311,900
     シーボン                          1,800     1,828.00           3,290,400
     ポーラ・オルビスホールディングス                         18,400      1,862.00          34,260,800
     ノエビアホールディングス                          3,700     5,180.00          19,166,000
     アジュバンホールディングス                          2,600     1,145.00           2,977,000
     エステー                          2,800     1,561.00           4,370,800
     アグロ　カネショウ                          2,300     1,186.00           2,727,800
     コニシ                          7,100     1,557.00          11,054,700
     長谷川香料
                               7,400     2,345.00          17,353,000
     星光ＰＭＣ                          4,200      602.00          2,528,400
     小林製薬                         12,100      9,830.00          118,943,000
     荒川化学工業                          3,600     1,127.00           4,057,200
     メック                          3,200     2,859.00           9,148,800
     日本高純度化学                          1,200     2,531.00           3,037,200
     タカラバイオ                         11,300      2,425.00          27,402,500
     ＪＣＵ                          4,800     4,595.00          22,056,000
     新田ゼラチン
                               5,000      652.00          3,260,000
     デクセリアルズ                         11,200      2,960.00          33,152,000
     アース製薬                          3,500     5,670.00          19,845,000
     北興化学工業                          4,000      837.00          3,348,000
     大成ラミック                          1,300     2,766.00           3,595,800
     クミアイ化学工業                         16,000       793.00         12,688,000
     日本農薬                          7,700      533.00          4,104,100
     ニチレキ                          5,500     1,309.00           7,199,500
     ユシロ化学工業                          2,700     1,048.00           2,829,600
     富士石油                         11,800       268.00          3,162,400
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          2,600     1,142.00           2,969,200
     出光興産                         47,800      3,015.00          144,117,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                         647,600       454.30         294,204,680
     コスモエネルギーホールディングス                         12,500      2,519.00          31,487,500
     テスホールディングス                          2,500     1,253.00           3,132,500
     インフロニア・ホールディングス                         57,600      1,060.00          61,056,000
     横浜ゴム                         24,900      1,765.00          43,948,500
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         22,700      1,602.00          36,365,400
     ブリヂストン                         124,000      5,134.00          636,616,000
     住友ゴム工業                         38,700      1,174.00          45,433,800
     藤倉コンポジット                          3,400      685.00          2,329,000
     オカモト                          2,600     4,005.00          10,413,000
     アキレス                          2,800     1,269.00           3,553,200
     フコク                          1,600      974.00          1,558,400
     ニッタ                          4,500     2,734.00          12,303,000
     住友理工                          8,300      599.00          4,971,700
     三ツ星ベルト                          5,200     2,111.00          10,977,200
     バンドー化学                          6,900      852.00          5,878,800
     ＡＧＣ                         39,500      5,600.00          221,200,000
     日本板硝子                         20,700       509.00         10,536,300
     有沢製作所                          6,300      993.00          6,255,900
     日本山村硝子                          3,800      805.00          3,059,000
     日本電気硝子                         17,300      2,824.00          48,855,200
     住友大阪セメント                          8,000     3,545.00          28,360,000
                                 59/133


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     太平洋セメント
                              24,500      2,321.00          56,864,500
     日本ヒューム                          4,300      700.00          3,010,000
     日本コンクリート工業                         10,900       299.00          3,259,100
     三谷セキサン                          2,000     6,260.00          12,520,000
     アジアパイルホールディングス                          6,800      431.00          2,930,800
     東海カーボン                         36,100      1,137.00          41,045,700
     日本カーボン                          2,200     4,160.00           9,152,000
     東洋炭素                          2,800     3,145.00           8,806,000
     ノリタケカンパニーリミテド
                               2,400     4,455.00          10,692,000
     ＴＯＴＯ                         30,700      5,070.00          155,649,000
     日本碍子                         46,600      1,857.00          86,536,200
     日本特殊陶業                         32,700      2,122.00          69,389,400
     ＭＡＲＵＷＡ                          1,500     14,290.00           21,435,000
     品川リフラクトリーズ                          1,000     3,915.00           3,915,000
     黒崎播磨                           700    4,375.00           3,062,500
     ヨータイ                          2,700     1,262.00           3,407,400
     イソライト工業
                               2,400     1,266.00           3,038,400
     ニッカトー                          4,300      572.00          2,459,600
     フジミインコーポレーテッド                          3,500     6,490.00          22,715,000
     クニミネ工業                          2,900     1,015.00           2,943,500
     ニチアス                         10,000      2,623.00          26,230,000
     日本製鉄                         190,500      2,074.00          395,097,000
     神戸製鋼所                         79,500       614.00         48,813,000
     中山製鋼所                          7,000      467.00          3,269,000
     合同製鐵                          2,300     1,379.00           3,171,700
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              115,000      1,707.00          196,305,000
     ス
     東京製鐵                         14,500      1,144.00          16,588,000
     共英製鋼                          4,800     1,613.00           7,742,400
     大和工業                          8,100     3,670.00          29,727,000
     東京鐵鋼                          2,300     1,370.00           3,151,000
     淀川製鋼所                          5,600     2,730.00          15,288,000
     丸一鋼管                         15,100      2,969.00          44,831,900
     モリ工業                          1,300     2,539.00           3,300,700
     大同特殊鋼                          7,000     4,185.00          29,295,000
     日本高周波鋼業                          9,200      344.00          3,164,800
     日本冶金工業                          3,100     2,913.00           9,030,300
     山陽特殊製鋼                          4,400     2,077.00           9,138,800
     愛知製鋼                          2,400     2,630.00           6,312,000
     日立金属                         45,900      2,074.00          95,196,600
     大平洋金属                          2,600     3,355.00           8,723,000
     新日本電工                         27,400       344.00          9,425,600
     栗本鐵工所                          1,900     1,539.00           2,924,100
     日本製鋼所                         12,900      3,675.00          47,407,500
     三菱製鋼                          2,400     1,333.00           3,199,200
     日亜鋼業                         11,100       279.00          3,096,900
     日本精線                           700    4,415.00           3,090,500
     エンビプロ・ホールディングス                          1,800     1,279.00           2,302,200
     大紀アルミニウム工業所                          6,400     1,673.00          10,707,200
     日本軽金属ホールディングス                         10,800      1,824.00          19,699,200
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     三井金属鉱業
                              11,500      3,325.00          38,237,500
     東邦亜鉛                          2,400     2,694.00           6,465,600
     三菱マテリアル                         28,100      2,089.00          58,700,900
     住友金属鉱山                         54,400      5,439.00          295,881,600
     ＤＯＷＡホールディングス                         11,600      4,900.00          56,840,000
     古河機械金属                          7,000     1,300.00           9,100,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          4,900      860.00          4,214,000
     東邦チタニウム                          7,600      910.00          6,916,000
     ＵＡＣＪ                          6,500     2,363.00          15,359,500
     ＣＫサンエツ                           900    4,025.00           3,622,500
     古河電気工業                         13,200      2,402.00          31,706,400
     住友電気工業                         159,200      1,580.00          251,536,000
     フジクラ                         47,500       655.00         31,112,500
     昭和電線ホールディングス                          3,700     1,857.00           6,870,900
     東京特殊電線                          1,000     2,851.00           2,851,000
     タツタ電線                          7,500      451.00          3,382,500
     平河ヒューテック
                               2,500     1,172.00           2,930,000
     リョービ                          5,200     1,111.00           5,777,200
     アーレスティ                          5,500      379.00          2,084,500
     アサヒホールディングス                         17,000      2,153.00          36,601,000
     東洋製罐グループホールディングス                         27,100      1,588.00          43,034,800
     ホッカンホールディングス                          2,300     1,398.00           3,215,400
     コロナ                          3,300      901.00          2,973,300
     横河ブリッジホールディングス                          7,400     2,062.00          15,258,800
     三和ホールディングス                         40,100      1,281.00          51,368,100
     文化シヤッター                         13,500      1,057.00          14,269,500
     三協立山                          5,500      639.00          3,514,500
     アルインコ                          3,100      912.00          2,827,200
     ＬＩＸＩＬ                         67,100      2,600.00          174,460,000
     日本フイルコン                          5,400      519.00          2,802,600
     ノーリツ                          8,100     1,567.00          12,692,700
     長府製作所                          4,300     1,982.00           8,522,600
     リンナイ                          8,000     9,600.00          76,800,000
     ユニプレス                          6,400      814.00          5,209,600
     ダイニチ工業                          3,900      697.00          2,718,300
     日東精工                          5,300      510.00          2,703,000
     三洋工業                          1,700     1,844.00           3,134,800
     岡部                          8,600      721.00          6,200,600
     ジーテクト                          5,300     1,456.00           7,716,800
     東プレ                          7,900     1,225.00           9,677,500
     高周波熱錬                          7,600      597.00          4,537,200
     東京製綱                          3,600      844.00          3,038,400
     サンコール                          5,300      492.00          2,607,600
     モリテックスチール                          8,400      311.00          2,612,400
     パイオラックス                          6,100     1,767.00          10,778,700
     エイチワン                          4,500      657.00          2,956,500
     日本発条                         39,100       894.00         34,955,400
     三浦工業                         18,400      3,155.00          58,052,000
     タクマ                         14,400      1,446.00          20,822,400
     テクノプロ・ホールディングス                         24,600      3,305.00          81,303,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インターワークス
                               7,500      372.00          2,790,000
     アイ・アールジャパンホールディング
                               1,900     3,680.00           6,992,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          2,600     2,182.00           5,673,200
     三機サービス                          2,900     1,010.00           2,929,000
     Ｇｕｎｏｓｙ                          2,900      799.00          2,317,100
     イー・ガーディアン                          1,700     2,535.00           4,309,500
     リブセンス                         17,000       176.00          2,992,000
     ジャパンマテリアル                         12,600      1,728.00          21,772,800
     ベクトル                          5,800     1,098.00           6,368,400
     ウチヤマホールディングス                          9,500      324.00          3,078,000
     チャーム・ケア・コーポレーション                          3,100     1,064.00           3,298,400
     キャリアリンク                          2,300     1,418.00           3,261,400
     ＩＢＪ                          3,400      793.00          2,696,200
     アサンテ                          1,800     1,561.00           2,809,800
     バリューＨＲ                          1,600     2,462.00           3,939,200
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          3,400     4,955.00          16,847,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               1,900     1,373.00           2,608,700
     グス
     アビスト                          1,000     2,911.00           2,911,000
     シグマクシス・ホールディングス                          2,500     2,029.00           5,072,500
     ウィルグループ                          3,000     1,206.00           3,618,000
     メドピア                          3,200     2,835.00           9,072,000
     リクルートホールディングス
                              317,300      4,643.00         1,473,223,900
     エラン                          5,700      939.00          5,352,300
     ツガミ                          9,400     1,270.00          11,938,000
     オークマ                          5,000     4,755.00          23,775,000
     芝浦機械                          4,800     3,055.00          14,664,000
     アマダ                         67,200      1,038.00          69,753,600
     アイダエンジニアリング                         11,100       974.00         10,811,400
     滝澤鉄工所                          2,600     1,204.00           3,130,400
     ＦＵＪＩ                         19,600      2,323.00          45,530,800
     牧野フライス製作所                          4,700     3,700.00          17,390,000
     オーエスジー                         19,700      1,973.00          38,868,100
     ダイジェット工業                          3,200     1,005.00           3,216,000
     旭ダイヤモンド工業                         11,200       573.00          6,417,600
     ＤＭＧ森精機                         25,300      1,691.00          42,782,300
     ソディック                          9,400      767.00          7,209,800
     ディスコ                          6,300     33,950.00          213,885,000
     日東工器                          2,300     1,604.00           3,689,200
     日進工具                          3,300     1,416.00           4,672,800
     日本郵政                         537,100       969.50         520,718,450
     ベルシステム２４ホールディングス                          5,900     1,369.00           8,077,100
     鎌倉新書                          4,900      492.00          2,410,800
     ＳＭＮ                          4,600      594.00          2,732,400
     エアトリ                          2,700     3,205.00           8,653,500
     アトラエ                          2,900     1,975.00           5,727,500
     ストライク                          1,600     4,345.00           6,952,000
     ソラスト                         10,100      1,029.00          10,392,900
     インソース                          4,000     1,914.00           7,656,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     豊田自動織機
                              34,800      9,090.00          316,332,000
     豊和工業                          3,800      824.00          3,131,200
     東洋機械金属                          5,700      564.00          3,214,800
     エンシュウ                          5,100      650.00          3,315,000
     島精機製作所                          6,200     1,829.00          11,339,800
     オプトラン                          5,300     1,905.00          10,096,500
     ＮＣホールディングス                           500    1,855.00            927,500
     イワキ                          2,700     1,022.00           2,759,400
     フリュー
                               3,800     1,013.00           3,849,400
     ヤマシンフィルタ                          8,600      359.00          3,087,400
     日阪製作所                          5,200      821.00          4,269,200
     やまびこ                          8,300     1,313.00          10,897,900
     野村マイクロ・サイエンス                          1,100     3,495.00           3,844,500
     平田機工                          2,000     5,270.00          10,540,000
     ペガサスミシン製造                          5,700      531.00          3,026,700
     マルマエ                          1,700     2,396.00           4,073,200
     タツモ
                               2,000     1,575.00           3,150,000
     ナブテスコ                         24,300      3,155.00          76,666,500
     三井海洋開発                          4,500     1,176.00           5,292,000
     レオン自動機                          4,600     1,014.00           4,664,400
     ＳＭＣ                         12,600     67,490.00          850,374,000
     ホソカワミクロン                          3,000     2,647.00           7,941,000
     ユニオンツール                          1,600     3,590.00           5,744,000
     オイレス工業                          6,000     1,556.00           9,336,000
     日精エー・エス・ビー機械                          1,400     2,957.00           4,139,800
     サトーホールディングス                          5,600     2,001.00          11,205,600
     技研製作所                          3,800     3,675.00          13,965,000
     カワタ                          3,000     1,009.00           3,027,000
     日精樹脂工業                          3,000     1,002.00           3,006,000
     オカダアイヨン                          1,900     1,423.00           2,703,700
     ワイエイシイホールディングス                          2,900     1,069.00           3,100,100
     小松製作所                         195,100      2,725.50          531,745,050
     住友重機械工業                         24,600      2,747.00          67,576,200
     日立建機                         17,300      2,921.00          50,533,300
     日工                          5,800      623.00          3,613,400
     巴工業                          1,700     2,310.00           3,927,000
     井関農機                          4,000     1,218.00           4,872,000
     ＴＯＷＡ                          3,700     2,314.00           8,561,800
     丸山製作所                          1,900     1,509.00           2,867,100
     北川鉄工所                          2,000     1,344.00           2,688,000
     シンニッタン                         13,200       226.00          2,983,200
     ローツェ                          2,100     10,410.00           21,861,000
     タカキタ                          4,500      615.00          2,767,500
     クボタ                         210,000      2,058.00          432,180,000
     荏原実業                          2,000     2,157.00           4,314,000
     東洋エンジニアリング                          5,700      566.00          3,226,200
     三菱化工機                          1,400     2,008.00           2,811,200
     月島機械                          7,900     1,042.00           8,231,800
     帝国電機製作所                          3,000     1,397.00           4,191,000
     新東工業                          9,500      700.00          6,650,000
                                 63/133


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     澁谷工業
                               3,800     2,438.00           9,264,400
     アイチコーポレーション                          6,100      859.00          5,239,900
     小森コーポレーション                         10,900       736.00          8,022,400
     鶴見製作所                          3,300     1,785.00           5,890,500
     荏原製作所                         17,900      5,650.00          101,135,000
     石井鐵工所                          1,000     3,005.00           3,005,000
     酉島製作所                          3,900      959.00          3,740,100
     北越工業                          4,000      896.00          3,584,000
     ダイキン工業
                              54,800     21,450.00         1,175,460,000
     オルガノ                          1,200     7,740.00           9,288,000
     トーヨーカネツ                          1,600     2,403.00           3,844,800
     栗田工業                         23,300      4,730.00          110,209,000
     椿本チエイン                          5,600     3,285.00          18,396,000
     大同工業                          3,000      925.00          2,775,000
     日機装                         12,900       782.00         10,087,800
     木村化工機                          3,600      819.00          2,948,400
     レイズネクスト
                               6,500     1,120.00           7,280,000
     アネスト岩田                          6,700      816.00          5,467,200
     ダイフク                         23,700      8,380.00          198,606,000
     サムコ                          1,100     2,298.00           2,527,800
     加藤製作所                          3,700      819.00          3,030,300
     タダノ                         22,500       980.00         22,050,000
     フジテック                         16,000      2,693.00          43,088,000
     ＣＫＤ                         12,700      2,020.00          25,654,000
     キトー                          3,700     1,676.00           6,201,200
     平和                         12,000      1,945.00          23,340,000
     理想科学工業                          3,600     2,171.00           7,815,600
     ＳＡＮＫＹＯ                          9,300     3,225.00          29,992,500
     日本金銭機械                          4,400      628.00          2,763,200
     マースグループホールディングス                          2,700     1,635.00           4,414,500
     フクシマガリレイ                          2,900     3,855.00          11,179,500
     ダイコク電機                          2,500     1,243.00           3,107,500
     竹内製作所                          6,500     2,602.00          16,913,000
     アマノ                         11,300      2,255.00          25,481,500
     ＪＵＫＩ                          6,000      676.00          4,056,000
     ジャノメ                          4,300      719.00          3,091,700
     ブラザー工業                         52,600      2,091.00          109,986,600
     マックス                          5,700     1,711.00           9,752,700
     モリタホールディングス                          6,900     1,247.00           8,604,300
     グローリー                         11,100      2,087.00          23,165,700
     新晃工業                          4,000     1,720.00           6,880,000
     大和冷機工業                          6,200     1,127.00           6,987,400
     セガサミーホールディングス                         42,700      2,145.00          91,591,500
     日本ピストンリング                          2,300     1,370.00           3,151,000
     リケン                          1,900     2,572.00           4,886,800
     ＴＰＲ                          5,800     1,416.00           8,212,800
     ツバキ・ナカシマ                          9,400      964.00          9,061,600
     ホシザキ                         12,600      7,870.00          99,162,000
     大豊工業                          3,700      718.00          2,656,600
     日本精工                         81,000       738.00         59,778,000
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     ＮＴＮ                         92,500       226.00         20,905,000
     ジェイテクト                         41,300      1,029.00          42,497,700
     不二越                          3,700     4,190.00          15,503,000
     ミネベアミツミ                         74,200      2,516.00          186,687,200
     日本トムソン                         11,800       534.00          6,301,200
     ＴＨＫ                         24,300      2,704.00          65,707,200
     ユーシン精機                          4,000      684.00          2,736,000
     前澤給装工業                          3,200      980.00          3,136,000
     イーグル工業
                               5,300     1,063.00           5,633,900
     日本ピラー工業                          4,400     2,827.00          12,438,800
     キッツ                         14,500       671.00          9,729,500
     日立製作所                         207,000      6,009.00         1,243,863,000
     東芝                         75,200      4,516.00          339,603,200
     三菱電機                         430,500      1,425.00          613,462,500
     富士電機                         25,900      6,060.00          156,954,000
     東洋電機製造                          2,800      963.00          2,696,400
     安川電機
                              46,300      4,665.00          215,989,500
     シンフォニア　テクノロジー                          5,200     1,280.00           6,656,000
     明電舎                          7,300     2,367.00          17,279,100
     オリジン                          2,400     1,233.00           2,959,200
     山洋電気                          1,900     4,910.00           9,329,000
     デンヨー                          3,700     1,715.00           6,345,500
     ＰＨＣホールディングス                          4,900     1,551.00           7,599,900
     ベイカレント・コンサルティング                          2,900     42,700.00          123,830,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                                800    2,710.00           2,168,000
     ｓ
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,200      815.00          2,608,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              13,000      1,486.00          19,318,000
     ディングス
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          6,600      449.00          2,963,400
     ウェルビー                          2,700     1,190.00           3,213,000
     ミダックホールディングス                          1,800     2,323.00           4,181,400
     日総工産                          3,400      848.00          2,883,200
     キュービーネットホールディングス                          1,900     1,702.00           3,233,800
     ＲＰＡホールディングス                          8,700      331.00          2,879,700
     三櫻工業                          6,000      713.00          4,278,000
     マキタ                         52,400      4,136.00          216,726,400
     東芝テック                          4,600     4,910.00          22,586,000
     芝浦メカトロニクス                           800    7,680.00           6,144,000
     マブチモーター                         10,100      4,180.00          42,218,000
     日本電産                         111,600      9,956.00         1,111,089,600
     トレックス・セミコンダクター                          2,200     2,485.00           5,467,000
     東光高岳                          2,400     1,435.00           3,444,000
     ダブル・スコープ                         12,400      1,067.00          13,230,800
     ダイヘン                          4,700     4,150.00          19,505,000
     ヤーマン                          7,000      931.00          6,517,000
     ＪＶＣケンウッド                         35,100       189.00          6,633,900
     ミマキエンジニアリング                          3,900      726.00          2,831,400
     Ｉ－ＰＥＸ                          2,000     1,466.00           2,932,000
     日新電機                         10,100      1,414.00          14,281,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大崎電気工業
                               7,900      487.00          3,847,300
     オムロン                         35,800      7,867.00          281,638,600
     日東工業                          5,700     1,597.00           9,102,900
     ＩＤＥＣ                          5,300     2,407.00          12,757,100
     不二電機工業                          2,600     1,064.00           2,766,400
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         14,000      2,395.00          33,530,000
     サクサホールディングス                          2,200     1,402.00           3,084,400
     メルコホールディングス                          1,200     3,730.00           4,476,000
     日本電気
                              54,700      5,120.00          280,064,000
     富士通                         38,700     16,150.00          625,005,000
     沖電気工業                         17,500       887.00         15,522,500
     岩崎通信機                          3,600      816.00          2,937,600
     電気興業                          2,300     2,362.00           5,432,600
     サンケン電気                          4,000     5,220.00          20,880,000
     アイホン                          2,400     2,114.00           5,073,600
     ルネサスエレクトロニクス                         233,400      1,392.00          324,892,800
     セイコーエプソン
                              53,400      1,838.00          98,149,200
     ワコム                         33,400       850.00         28,390,000
     アルバック                          7,900     5,800.00          45,820,000
     ＥＩＺＯ                          3,300     3,665.00          12,094,500
     ジャパンディスプレイ                         147,000        44.00         6,468,000
     日本信号                         11,000       881.00          9,691,000
     京三製作所                          9,200      422.00          3,882,400
     能美防災                          5,700     2,021.00          11,519,700
     ホーチキ                          3,100     1,213.00           3,760,300
     エレコム                          9,900     1,548.00          15,325,200
     パナソニック                         459,100      1,209.00          555,051,900
     シャープ                         49,100      1,181.00          57,987,100
     アンリツ                         27,700      1,624.00          44,984,800
     富士通ゼネラル                         11,700      2,567.00          30,033,900
     ソニーグループ                         269,700      11,890.00         3,206,733,000
     ＴＤＫ                         62,400      4,760.00          297,024,000
     タムラ製作所                         16,600       601.00          9,976,600
     アルプスアルパイン                         38,100      1,209.00          46,062,900
     池上通信機                          4,500      642.00          2,889,000
     日本電波工業                          3,900     1,141.00           4,449,900
     メイコー                          3,500     3,850.00          13,475,000
     日本トリム                           900    2,700.00           2,430,000
     ローランド　ディー．ジー．                          2,500     2,839.00           7,097,500
     フォスター電機                          4,300      773.00          3,323,900
     ＳＭＫ                          1,400     2,180.00           3,052,000
     ヨコオ                          3,200     2,624.00           8,396,800
     ホシデン                         10,400      1,206.00          12,542,400
     ヒロセ電機                          6,600     16,980.00          112,068,000
     日本航空電子工業                          9,900     1,847.00          18,285,300
     ＴＯＡ                          4,600      767.00          3,528,200
     マクセル                          8,600     1,212.00          10,423,200
     古野電気                          5,100     1,052.00           5,365,200
     ユニデンホールディングス                           900    3,435.00           3,091,500
     スミダコーポレーション                          4,000      839.00          3,356,000
                                 66/133


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイコム
                               1,600     2,358.00           3,772,800
     リオン                          1,600     2,079.00           3,326,400
     横河電機                         43,100      1,815.00          78,226,500
     新電元工業                          1,700     2,984.00           5,072,800
     アズビル                         25,200      4,110.00          103,572,000
     東亜ディーケーケー                          3,400      912.00          3,100,800
     日本光電工業                         17,800      3,140.00          55,892,000
     共和電業                          7,400      379.00          2,804,600
     日本電子材料
                               2,200     1,993.00           4,384,600
     堀場製作所                          8,000     6,560.00          52,480,000
     アドバンテスト                         32,000      9,380.00          300,160,000
     小野測器                          6,100      483.00          2,946,300
     エスペック                          3,500     2,035.00           7,122,500
     キーエンス                         39,000     52,500.00         2,047,500,000
     日置電機                          2,100     6,570.00          13,797,000
     シスメックス                         36,400      8,330.00          303,212,000
     日本マイクロニクス
                               7,500     1,697.00          12,727,500
     メガチップス                          4,000     3,805.00          15,220,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          2,000     3,140.00           6,280,000
     澤藤電機                          1,900     1,534.00           2,914,600
     デンソー                         94,800      8,431.00          799,258,800
     原田工業                          3,000      991.00          2,973,000
     コーセル                          5,300      819.00          4,340,700
     イリソ電子工業                          3,600     4,100.00          14,760,000
     オプテックスグループ                          7,100     1,606.00          11,402,600
     千代田インテグレ                          1,800     1,917.00           3,450,600
     アイ・オー・データ機器                          3,900     1,297.00           5,058,300
     レーザーテック                         18,900     21,170.00          400,113,000
     スタンレー電気                         30,100      2,841.00          85,514,100
     岩崎電気                          1,600     2,281.00           3,649,600
     ウシオ電機                         22,100      1,869.00          41,304,900
     岡谷電機産業                          9,300      307.00          2,855,100
     日本セラミック                          4,000     2,490.00           9,960,000
     遠藤照明                          2,800     1,009.00           2,825,200
     古河電池                          3,100     1,256.00           3,893,600
     山一電機                          3,100     1,915.00           5,936,500
     図研                          2,800     2,988.00           8,366,400
     日本電子                          9,000     6,510.00          58,590,000
     カシオ計算機                         31,200      1,296.00          40,435,200
     ファナック                         37,800     21,525.00          813,645,000
     日本シイエムケイ                          8,400      594.00          4,989,600
     エンプラス                          1,100     2,619.00           2,880,900
     大真空                          5,800     1,073.00           6,223,400
     ローム                         19,300      9,210.00          177,753,000
     浜松ホトニクス                         30,900      5,640.00          174,276,000
     三井ハイテック                          4,200     8,160.00          34,272,000
     新光電気工業                         12,600      4,755.00          59,913,000
     京セラ                         60,600      6,854.00          415,352,400
     協栄産業                          1,700     1,571.00           2,670,700
     太陽誘電                         20,900      5,150.00          107,635,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     村田製作所
                              126,500      7,938.00         1,004,157,000
     双葉電子工業                          7,400      675.00          4,995,000
     日東電工                         26,000      8,260.00          214,760,000
     北陸電気工業                           100    1,296.00            129,600
     東海理化電機製作所                         11,300      1,563.00          17,661,900
     ニチコン                         13,600      1,226.00          16,673,600
     日本ケミコン                          4,100     1,899.00           7,785,900
     ＫＯＡ                          6,500     1,414.00           9,191,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス
                              15,500       359.00          5,564,500
     日立造船                         36,400       773.00         28,137,200
     三菱重工業                         67,600      3,339.00          225,716,400
     川崎重工業                         31,400      2,084.00          65,437,600
     ＩＨＩ                         26,900      2,678.00          72,038,200
     マネジメントソリューションズ                          2,000     3,075.00           6,150,000
     プロレド・パートナーズ                          2,800      783.00          2,192,400
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          7,600      397.00          3,017,200
     カーブスホールディングス
                              11,300       699.00          7,898,700
     フォーラムエンジニアリング                          3,700      854.00          3,159,800
     日本車輌製造                          1,600     2,105.00           3,368,000
     三菱ロジスネクスト                          5,700      937.00          5,340,900
     近畿車輌                          3,000     1,066.00           3,198,000
     フルサト・マルカホールディングス                          4,100     2,350.00           9,635,000
     ヤマエグループホールディングス                          2,800     1,054.00           2,951,200
     ＦＰＧ                         14,300       875.00         12,512,500
     島根銀行                          5,500      555.00          3,052,500
     じもとホールディングス                          4,700      682.00          3,205,400
     全国保証                         10,100      4,830.00          48,783,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         220,600       281.00         61,988,600
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               3,300     1,147.00           3,785,100
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          5,300     2,074.00          10,992,200
     九州フィナンシャルグループ                         86,700       414.00         35,893,800
     かんぽ生命保険                         42,700      2,079.00          88,773,300
     ゆうちょ銀行                         100,200      1,014.00          101,602,800
     富山第一銀行                         10,200       320.00          3,264,000
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              242,500       490.00         118,825,000
     ループ
     ジェイリース                          1,500     1,740.00           2,610,000
     西日本フィナンシャルホールディング
                              27,700       843.00         23,351,100
     ス
     イントラスト                          3,300      589.00          1,943,700
     アルヒ                          6,300     1,022.00           6,438,600
     プレミアグループ                          2,100     4,160.00           8,736,000
     日産自動車                         507,700       598.10         303,655,370
     いすゞ自動車                         135,100      1,638.00          221,293,800
     トヨタ自動車                        2,180,500       2,173.00         4,738,226,500
     日野自動車                         53,800      1,095.00          58,911,000
     三菱自動車工業                         159,400       325.00         51,805,000
     エフテック                          5,200      527.00          2,740,400
     武蔵精密工業                          9,600     1,875.00          18,000,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日産車体
                               6,300      673.00          4,239,900
     新明和工業                         12,200       935.00         11,407,000
     極東開発工業                          8,000     1,476.00          11,808,000
     トピー工業                          3,500     1,118.00           3,913,000
     ティラド                          1,200     2,524.00           3,028,800
     曙ブレーキ工業                         23,600       171.00          4,035,600
     タチエス                          7,500     1,145.00           8,587,500
     ＮＯＫ                         20,800      1,233.00          25,646,400
     フタバ産業
                              10,800       403.00          4,352,400
     ＫＹＢ                          4,500     3,095.00          13,927,500
     市光工業                          5,700      506.00          2,884,200
     大同メタル工業                          8,300      636.00          5,278,800
     プレス工業                         21,300       380.00          8,094,000
     ミクニ                          9,500      407.00          3,866,500
     太平洋工業                          9,000     1,016.00           9,144,000
     河西工業                         10,400       288.00          2,995,200
     アイシン
                              31,500      4,375.00          137,812,500
     マツダ                         135,100       931.00         125,778,100
     今仙電機製作所                          5,100      592.00          3,019,200
     本田技研工業                         338,900      3,662.00         1,241,051,800
     スズキ                         98,500      4,864.00          479,104,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         123,400      1,975.50          243,776,700
     ヤマハ発動機                         56,200      2,646.00          148,705,200
     小糸製作所                         23,600      6,250.00          147,500,000
     エクセディ                          6,500     1,721.00          11,186,500
     ミツバ                          8,000      394.00          3,152,000
     豊田合成                         13,900      2,257.00          31,372,300
     愛三工業                          6,700      749.00          5,018,300
     ヨロズ                          4,000      973.00          3,892,000
     エフ・シー・シー                          7,000     1,459.00          10,213,000
     シマノ                         17,300     26,620.00          460,526,000
     テイ・エス　テック                         18,200      1,568.00          28,537,600
     三十三フィナンシャルグループ                          3,900     1,522.00           5,935,800
     第四北越フィナンシャルグループ                          6,900     2,703.00          18,650,700
     ひろぎんホールディングス                         62,600       685.00         42,881,000
     おきなわフィナンシャルグループ                          3,800     2,412.00           9,165,600
     ダイレクトマーケティングミックス                          4,700     1,492.00           7,012,400
     ポピンズホールディングス                          1,000     2,247.00           2,247,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,300     2,870.00           9,471,000
     十六フィナンシャルグループ                          5,700     2,427.00          13,833,900
     北國フィナンシャルホールディングス                          3,900     3,310.00          12,909,000
     ジャムコ                          3,100      811.00          2,514,100
     小野建                          4,100     1,622.00           6,650,200
     南陽                          1,600     1,948.00           3,116,800
     ノジマ                          6,900     2,550.00          17,595,000
     カッパ・クリエイト                          5,900     1,376.00           8,118,400
     伯東                          2,600     2,353.00           6,117,800
     コンドーテック                          3,300     1,021.00           3,369,300
     中山福                          8,700      405.00          3,523,500
     ライトオン                          3,900      712.00          2,776,800
                                 69/133


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ナガイレーベン
                               5,600     2,145.00          12,012,000
     三菱食品                          4,100     3,150.00          12,915,000
     良品計画                         48,800      1,764.00          86,083,200
     松田産業                          3,100     2,274.00           7,049,400
     第一興商                          8,000     3,610.00          28,880,000
     メディパルホールディングス                         45,800      2,094.00          95,905,200
     アドヴァングループ                          4,300      940.00          4,042,000
     ＳＰＫ                          2,100     1,306.00           2,742,600
     萩原電気ホールディングス
                               1,600     2,087.00           3,339,200
     アルビス                          1,400     2,215.00           3,101,000
     アズワン                          6,100     6,660.00          40,626,000
     スズデン                          1,600     2,168.00           3,468,800
     シモジマ                          2,600     1,023.00           2,659,800
     ドウシシャ                          4,000     1,547.00           6,188,000
     小津産業                          1,500     2,005.00           3,007,500
     コナカ                          9,000      353.00          3,177,000
     高速
                               2,500     1,521.00           3,802,500
     Ｇ－７ホールディングス                          4,700     1,688.00           7,933,600
     イオン北海道                          7,500     1,144.00           8,580,000
     コジマ                          7,300      549.00          4,007,700
     ヒマラヤ                          3,100     1,001.00           3,103,100
     コーナン商事                          6,000     3,670.00          22,020,000
     ネットワンシステムズ                         16,100      2,751.00          44,291,100
     エコス                          1,600     1,954.00           3,126,400
     ワタミ                          5,100      951.00          4,850,100
     パン・パシフィック・インターナショ
                              84,800      1,876.00          159,084,800
     ナルホールディングス
     丸文                          3,700      712.00          2,634,400
     西松屋チェーン                          9,300     1,356.00          12,610,800
     ゼンショーホールディングス                         20,700      2,709.00          56,076,300
     ハピネット                          3,500     1,589.00           5,561,500
     幸楽苑ホールディングス                          2,700     1,427.00           3,852,900
     橋本総業ホールディングス                          1,500     2,008.00           3,012,000
     日本ライフライン                         12,600      1,037.00          13,066,200
     サイゼリヤ                          6,300     2,893.00          18,225,900
     ＶＴホールディングス                         16,000       491.00          7,856,000
     アルゴグラフィックス                          3,300     3,175.00          10,477,500
     ＩＤＯＭ                         12,900       657.00          8,475,300
     日本エム・ディ・エム                          2,500     1,564.00           3,910,000
     フジ・コーポレーション                          2,600     1,177.00           3,060,200
     ユナイテッドアローズ                          4,400     1,771.00           7,792,400
     進和                          2,500     2,025.00           5,062,500
     ダイトロン                          1,800     1,789.00           3,220,200
     ハイデイ日高                          6,100     1,721.00          10,498,100
     シークス                          6,100     1,130.00           6,893,000
     ＹＵ－ＷＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＨＯ
                              14,800       201.00          2,974,800
     ＬＤＩＮＧＳ
     コロワイド                         17,400      1,733.00          30,154,200
     ピーシーデポコーポレーション                          9,700      282.00          2,735,400
     田中商事                          4,700      643.00          3,022,100
                                 70/133


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オーハシテクニカ
                               2,300     1,364.00           3,137,200
     壱番屋                          3,000     4,615.00          13,845,000
     白銅                          1,400     2,553.00           3,574,200
     スギホールディングス                          8,500     6,410.00          54,485,000
     薬王堂ホールディングス                          2,100     2,412.00           5,065,200
     島津製作所                         55,400      4,020.00          222,708,000
     ＪＭＳ                          5,000      609.00          3,045,000
     長野計器                          3,100     1,281.00           3,971,100
     ブイ・テクノロジー
                               1,900     3,525.00           6,697,500
     スター精密                          6,500     1,493.00           9,704,500
     東京計器                          3,000     1,046.00           3,138,000
     愛知時計電機                          1,800     1,892.00           3,405,600
     インターアクション                          2,200     2,002.00           4,404,400
     オーバル                         12,400       270.00          3,348,000
     東京精密                          7,300     4,725.00          34,492,500
     マニー                         17,100      1,579.00          27,000,900
     ニコン
                              65,700      1,250.00          82,125,000
     トプコン                         20,300      1,490.00          30,247,000
     オリンパス                         225,700      2,317.50          523,059,750
     理研計器                          3,500     4,745.00          16,607,500
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          7,500     11,560.00           86,700,000
     キヤノン電子                          3,900     1,612.00           6,286,800
     タムロン                          3,300     2,310.00           7,623,000
     ＨＯＹＡ                         84,000     14,975.00         1,257,900,000
     ノーリツ鋼機                          3,900     1,790.00           6,981,000
     エー・アンド・デイ                          3,900      912.00          3,556,800
     朝日インテック                         47,200      2,289.00          108,040,800
     キヤノン                         213,900      2,823.00          603,839,700
     リコー                         119,500      1,048.00          125,236,000
     シチズン時計                         50,400       506.00         25,502,400
     リズム                          2,400     1,455.00           3,492,000
     メニコン                         14,300      2,895.00          41,398,500
     スノーピーク                          5,600     2,549.00          14,274,400
     パラマウントベッドホールディングス                          8,300     1,990.00          16,517,000
     トランザクション                          2,800      974.00          2,727,200
     粧美堂                           200     418.00           83,600
     ニホンフラッシュ                          3,700     1,028.00           3,803,600
     前田工繊                          4,700     3,225.00          15,157,500
     永大産業                         10,500       299.00          3,139,500
     アートネイチャー                          4,100      725.00          2,972,500
     バンダイナムコホールディングス                         38,600      7,790.00          300,694,000
     アイフィスジャパン                          4,200      672.00          2,822,400
     共立印刷                         21,500       163.00          3,504,500
     ＳＨＯＥＩ                          4,000     4,590.00          18,360,000
     フランスベッドホールディングス                          5,500      915.00          5,032,500
     マーベラス                          6,700      734.00          4,917,800
     パイロットコーポレーション                          7,300     4,645.00          33,908,500
     萩原工業                          2,800     1,213.00           3,396,400
     エイベックス                          7,300     1,364.00           9,957,200
     フジシールインターナショナル                         10,500      1,743.00          18,301,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タカラトミー
                              18,000      1,267.00          22,806,000
     広済堂ホールディングス                          3,800      870.00          3,306,000
     レック                          5,600      943.00          5,280,800
     三光合成                          7,700      353.00          2,718,100
     プロネクサス                          3,300     1,081.00           3,567,300
     大建工業                          2,500     2,231.00           5,577,500
     きもと                         13,500       211.00          2,848,500
     凸版印刷                         65,400      2,273.00          148,654,200
     大日本印刷
                              50,900      2,952.00          150,256,800
     共同印刷                          1,200     2,834.00           3,400,800
     ＮＩＳＳＨＡ                          8,800     1,356.00          11,932,800
     藤森工業                          3,900     4,005.00          15,619,500
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          2,100     1,846.00           3,876,600
     前澤化成工業                          2,700     1,271.00           3,431,700
     未来工業                          1,900     1,520.00           2,888,000
     アシックス                         38,100      2,252.00          85,801,200
     ツツミ
                               1,500     1,869.00           2,803,500
     ＪＳＰ                          2,500     1,589.00           3,972,500
     ニチハ                          6,000     2,585.00          15,510,000
     ローランド                          3,000     4,080.00          12,240,000
     エフピコ                          7,900     3,195.00          25,240,500
     小松ウオール工業                          1,500     1,877.00           2,815,500
     ヤマハ                         25,600      5,460.00          139,776,000
     河合楽器製作所                          1,200     2,971.00           3,565,200
     ピジョン                         26,000      2,311.00          60,086,000
     天馬                          3,400     2,586.00           8,792,400
     キングジム                          3,500      881.00          3,083,500
     象印マホービン                         11,600      1,427.00          16,553,200
     リンテック                          9,200     2,614.00          24,048,800
     信越ポリマー                          7,700     1,087.00           8,369,900
     東リ                         14,000       227.00          3,178,000
     イトーキ                          7,900      359.00          2,836,100
     任天堂                         24,300     58,770.00         1,428,111,000
     三菱鉛筆                          7,100     1,250.00           8,875,000
     松風                          1,800     1,784.00           3,211,200
     タカラスタンダード                          8,900     1,346.00          11,979,400
     コクヨ                         20,600      1,591.00          32,774,600
     ナカバヤシ                          5,900      507.00          2,991,300
     ニフコ                         14,400      3,495.00          50,328,000
     グローブライド                          3,800     2,630.00           9,994,000
     オカムラ                         14,800      1,173.00          17,360,400
     バルカー                          3,500     2,545.00           8,907,500
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,800     2,043.00           3,677,400
     伊藤忠商事                         296,500      3,834.00         1,136,781,000
     丸紅                         418,200      1,236.50          517,104,300
     スクロール                          6,500      935.00          6,077,500
     ヨンドシーホールディングス                          3,900     1,725.00           6,727,500
     三陽商会                           400     875.00           350,000
     長瀬産業                         23,300      1,856.00          43,244,800
     蝶理                          2,400     1,781.00           4,274,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     豊田通商
                              42,600      5,040.00          214,704,000
     オンワードホールディングス                         25,300       292.00          7,387,600
     三共生興                          5,600      571.00          3,197,600
     兼松                         15,800      1,407.00          22,230,600
     美津濃                          4,300     2,272.00           9,769,600
     三井物産                         329,300      3,075.00         1,012,597,500
     日本紙パルプ商事                          2,200     4,160.00           9,152,000
     東京エレクトロン                         27,300     55,140.00         1,505,322,000
     カメイ
                               5,000     1,042.00           5,210,000
     ＯＵＧホールディングス                          1,100     2,721.00           2,993,100
     スターゼン                          3,100     2,124.00           6,584,400
     セイコーホールディングス                          6,100     2,344.00          14,298,400
     山善                         17,800      1,020.00          18,156,000
     椿本興業                           900    4,115.00           3,703,500
     住友商事                         267,600      1,899.00          508,172,400
     日本ユニシス                         13,200      3,035.00          40,062,000
     内田洋行
                               1,900     4,595.00           8,730,500
     三菱商事                         317,700      4,061.00         1,290,179,700
     第一実業                          1,900     4,310.00           8,189,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         10,500      2,466.00          25,893,000
     西華産業                          2,200     1,603.00           3,526,600
     佐藤商事                          3,500     1,225.00           4,287,500
     菱洋エレクトロ                          2,500     2,136.00           5,340,000
     東京産業                          3,900      698.00          2,722,200
     ユアサ商事                          4,000     2,986.00          11,944,000
     神鋼商事                           900    3,850.00           3,465,000
     阪和興業                          8,500     3,275.00          27,837,500
     正栄食品工業                          2,700     4,165.00          11,245,500
     カナデン                          3,400     1,015.00           3,451,000
     菱電商事                          3,400     1,761.00           5,987,400
     ニプロ                         32,100      1,101.00          35,342,100
     岩谷産業                         10,200      5,360.00          54,672,000
     ナイス                          1,700     1,838.00           3,124,600
     極東貿易                          1,200     2,244.00           2,692,800
     アステナホールディングス                          6,200      416.00          2,579,200
     兼松エレクトロニクス                          2,300     3,895.00           8,958,500
     三愛石油                         10,400       933.00          9,703,200
     稲畑産業                          9,300     2,490.00          23,157,000
     明和産業                          3,900     1,114.00           4,344,600
     ゴールドウイン                          7,600     5,990.00          45,524,000
     ユニ・チャーム                         83,000      4,355.00          361,465,000
     デサント                          8,200     2,880.00          23,616,000
     ワキタ                          9,000     1,000.00           9,000,000
     ヤマトインターナショナル                         10,300       292.00          3,007,600
     東邦ホールディングス                         13,600      1,874.00          25,486,400
     サンゲツ                         11,200      1,579.00          17,684,800
     ミツウロコグループホールディングス                          6,200     1,043.00           6,466,600
     シナネンホールディングス                          1,600     3,295.00           5,272,000
     伊藤忠エネクス                          9,400     1,025.00           9,635,000
     サンリオ                         13,100      2,427.00          31,793,700
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サンワ　テクノス
                               2,600     1,349.00           3,507,400
     リョーサン                          4,700     2,317.00          10,889,900
     新光商事                          6,400      917.00          5,868,800
     トーホー                          2,500     1,061.00           2,652,500
     三信電気                          2,000     1,695.00           3,390,000
     東陽テクニカ                          4,200     1,071.00           4,498,200
     モスフードサービス                          5,600     3,015.00          16,884,000
     加賀電子                          3,800     3,145.00          11,951,000
     三益半導体工業
                               3,400     2,355.00           8,007,000
     都築電気                          2,200     1,385.00           3,047,000
     ソーダニッカ                          4,200      777.00          3,263,400
     立花エレテック                          3,400     1,588.00           5,399,200
     木曽路                          5,600     2,222.00          12,443,200
     ＳＲＳホールディングス                          5,800      823.00          4,773,400
     千趣会                          7,700      372.00          2,864,400
     リテールパートナーズ                          5,100     1,176.00           5,997,600
     ケーヨー
                               7,800      879.00          6,856,200
     上新電機                          4,900     2,088.00          10,231,200
     日本瓦斯                         20,600      1,738.00          35,802,800
     ロイヤルホールディングス                          7,300     1,951.00          14,242,300
     東天紅                          3,100      951.00          2,948,100
     いなげや                          5,300     1,394.00           7,388,200
     チヨダ                          4,100      750.00          3,075,000
     ライフコーポレーション                          4,000     2,958.00          11,832,000
     リンガーハット                          5,200     2,222.00          11,554,400
     ＭｒＭａｘＨＤ                          5,300      604.00          3,201,200
     ＡＯＫＩホールディングス                          8,200      610.00          5,002,000
     オークワ                          6,700      958.00          6,418,600
     コメリ                          6,500     2,776.00          18,044,000
     青山商事                          8,800      738.00          6,494,400
     しまむら                          4,900     10,080.00           49,392,000
     高島屋                         30,900      1,161.00          35,874,900
     松屋                          8,500      720.00          6,120,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         20,100       864.00         17,366,400
     近鉄百貨店                          1,600     2,592.00           4,147,200
     丸井グループ                         33,500      2,294.00          76,849,000
     クレディセゾン                         27,300      1,357.00          37,046,100
     アクシアル　リテイリング                          3,300     3,285.00          10,840,500
     イオン                         163,100      2,614.00          426,343,400
     イズミ                          7,700     3,200.00          24,640,000
     フォーバル                          3,200      842.00          2,694,400
     平和堂                          7,800     1,993.00          15,545,400
     フジ                          5,100     2,099.00          10,704,900
     ヤオコー                          4,800     6,570.00          31,536,000
     ゼビオホールディングス                          5,800      948.00          5,498,400
     ケーズホールディングス                         39,100      1,253.00          48,992,300
     ＰＡＬＴＡＣ                          5,900     4,450.00          26,255,000
     三谷産業                          9,400      315.00          2,961,000
     日産東京販売ホールディングス                         13,100       235.00          3,078,500
     新生銀行                         27,700      2,162.00          59,887,400
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     あおぞら銀行
                              23,700      2,709.00          64,203,300
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        2,662,700        739.10        1,968,001,570
     りそなホールディングス                         486,000       536.70         260,836,200
     三井住友トラスト・ホールディングス                         80,300      4,158.00          333,887,400
     三井住友フィナンシャルグループ                         293,900      4,277.00         1,257,010,300
     千葉銀行                         141,700       774.00         109,675,800
     群馬銀行                         81,600       398.00         32,476,800
     武蔵野銀行                          6,300     1,929.00          12,152,700
     千葉興業銀行
                              11,700       276.00          3,229,200
     七十七銀行                         13,300      1,556.00          20,694,800
     青森銀行                          3,300     1,930.00           6,369,000
     秋田銀行                          2,700     1,736.00           4,687,200
     山形銀行                          4,800      999.00          4,795,200
     岩手銀行                          2,800     1,949.00           5,457,200
     東邦銀行                         35,400       223.00          7,894,200
     みちのく銀行                          3,700      895.00          3,311,500
     ふくおかフィナンシャルグループ
                              35,800      2,383.00          85,311,400
     静岡銀行                         103,400       900.00         93,060,000
     スルガ銀行                         37,200       451.00         16,777,200
     八十二銀行                         95,600       440.00         42,064,000
     山梨中央銀行                          4,600      963.00          4,429,800
     大垣共立銀行                          8,400     2,055.00          17,262,000
     福井銀行                          3,600     1,476.00           5,313,600
     清水銀行                          1,900     1,639.00           3,114,100
     富山銀行                          1,700     2,274.00           3,865,800
     滋賀銀行                          8,000     2,262.00          18,096,000
     南都銀行                          6,600     2,129.00          14,051,400
     百五銀行                         40,800       359.00         14,647,200
     京都銀行                         15,200      5,580.00          84,816,000
     紀陽銀行                         14,400      1,551.00          22,334,400
     ほくほくフィナンシャルグループ                         26,500       967.00         25,625,500
     山陰合同銀行                         25,200       688.00         17,337,600
     中国銀行                         33,900       909.00         30,815,100
     鳥取銀行                          1,600     1,258.00           2,012,800
     伊予銀行                         56,300       635.00         35,750,500
     百十四銀行                          4,500     1,792.00           8,064,000
     四国銀行                          6,500      810.00          5,265,000
     阿波銀行                          6,500     2,315.00          15,047,500
     大分銀行                          2,400     2,042.00           4,900,800
     宮崎銀行                          2,700     2,246.00           6,064,200
     佐賀銀行                          2,400     1,566.00           3,758,400
     琉球銀行                          9,200      860.00          7,912,000
     セブン銀行                         126,100       247.00         31,146,700
     みずほフィナンシャルグループ                         543,000      1,592.00          864,456,000
     山口フィナンシャルグループ                         49,500       736.00         36,432,000
     芙蓉総合リース                          4,500     7,700.00          34,650,000
     みずほリース                          6,500     3,220.00          20,930,000
     東京センチュリー                          8,200     5,700.00          46,740,000
     ＳＢＩホールディングス                         52,400      3,045.00          159,558,000
     日本証券金融                         16,700       906.00         15,130,200
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     アイフル
                              71,200       363.00         25,845,600
     長野銀行                          2,500     1,270.00           3,175,000
     名古屋銀行                          3,200     3,125.00          10,000,000
     北洋銀行                         64,000       268.00         17,152,000
     愛知銀行                          1,500     4,825.00           7,237,500
     中京銀行                          1,800     1,635.00           2,943,000
     大光銀行                          2,300     1,477.00           3,397,100
     愛媛銀行                          5,900      981.00          5,787,900
     京葉銀行
                              18,100       520.00          9,412,000
     栃木銀行                         20,500       233.00          4,776,500
     北日本銀行                          1,900     1,742.00           3,309,800
     東和銀行                          7,400      584.00          4,321,600
     リコーリース                          3,800     3,795.00          14,421,000
     イオンフィナンシャルサービス                         23,100      1,240.00          28,644,000
     アコム                         83,800       323.00         27,067,400
     ジャックス                          4,700     3,265.00          15,345,500
     オリエントコーポレーション
                              114,900       124.00         14,247,600
     オリックス                         257,800      2,368.00          610,470,400
     三菱ＨＣキャピタル                         156,800       614.00         96,275,200
     ジャフコ　グループ                         16,200      1,708.00          27,669,600
     九州リースサービス                          5,000      602.00          3,010,000
     トモニホールディングス                         32,800       354.00         11,611,200
     大和証券グループ本社                         318,000       691.40         219,865,200
     野村ホールディングス                         648,200       538.30         348,926,060
     岡三証券グループ                         33,400       391.00         13,059,400
     丸三証券                         12,600       547.00          6,892,200
     東洋証券                         15,700       155.00          2,433,500
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              48,800       420.00         20,496,000
     ングス
     光世証券                          6,100      476.00          2,903,600
     水戸証券                         11,300       280.00          3,164,000
     いちよし証券                          7,900      663.00          5,237,700
     松井証券                         20,800       817.00         16,993,600
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         69,700      5,339.00          372,128,300
     日本取引所グループ                         107,500      2,192.50          235,693,750
     マネックスグループ                         34,600       512.00         17,715,200
     極東証券                          5,700      772.00          4,400,400
     岩井コスモホールディングス                          4,000     1,416.00           5,664,000
     アイザワ証券グループ                          7,000      898.00          6,286,000
     フィデアホールディングス                          3,900     1,412.00           5,506,800
     池田泉州ホールディングス                         48,800       189.00          9,223,200
     アニコム　ホールディングス                         13,000       770.00         10,010,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              95,200      3,982.00          379,086,400
     ホールディングス
     スパークス・グループ                         19,600       261.00          5,115,600
     第一生命ホールディングス                         209,000      2,638.50          551,446,500
     東京海上ホールディングス                         139,800      7,033.00          983,213,400
     イー・ギャランティ                          6,200     2,079.00          12,889,800
     アサックス                          4,200      687.00          2,885,400
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          1,700     2,180.00           3,706,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｔ＆Ｄホールディングス
                              110,200      1,771.00          195,164,200
     アドバンスクリエイト                          2,400     1,003.00           2,407,200
     三井不動産                         193,600      2,592.50          501,908,000
     三菱地所                         279,000      1,813.50          505,966,500
     平和不動産                          7,300     3,985.00          29,090,500
     東京建物                         41,900      1,816.00          76,090,400
     ダイビル                         10,800      2,196.00          23,716,800
     京阪神ビルディング                          6,600     1,506.00           9,939,600
     住友不動産
                              89,100      3,639.00          324,234,900
     テーオーシー                          7,600      695.00          5,282,000
     東京楽天地                           700    3,960.00           2,772,000
     レオパレス２１                         44,000       215.00          9,460,000
     スターツコーポレーション                          5,800     2,555.00          14,819,000
     フジ住宅                          4,900      659.00          3,229,100
     空港施設                          5,400      560.00          3,024,000
     ゴールドクレスト                          3,300     1,857.00           6,128,100
     リログループ
                              22,500      1,712.00          38,520,000
     エスリード                          1,800     1,774.00           3,193,200
     日神グループホールディングス                          6,900      508.00          3,505,200
     日本エスコン                          7,900      758.00          5,988,200
     タカラレーベン                         17,800       320.00          5,696,000
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          3,400      837.00          2,845,800
     イオンモール                         21,300      1,660.00          35,358,000
     ファースト住建                          2,500     1,197.00           2,992,500
     カチタス                         10,500      3,260.00          34,230,000
     東祥                          3,100     1,708.00           5,294,800
     トーセイ                          5,900     1,077.00           6,354,300
     穴吹興産                          1,500     1,960.00           2,940,000
     サンフロンティア不動産                          5,900     1,080.00           6,372,000
     ＦＪネクストホールディングス                          4,200      997.00          4,187,400
     グランディハウス                          6,100      572.00          3,489,200
     東武鉄道                         42,100      2,923.00          123,058,300
     相鉄ホールディングス                         13,800      2,237.00          30,870,600
     東急                         108,600      1,583.00          171,913,800
     京浜急行電鉄                         55,300      1,270.00          70,231,000
     小田急電鉄                         64,000      2,127.00          136,128,000
     京王電鉄                         22,300      5,280.00          117,744,000
     京成電鉄                         30,000      3,400.00          102,000,000
     富士急行                          5,100     4,070.00          20,757,000
     新京成電鉄                          1,500     2,033.00           3,049,500
     東日本旅客鉄道                         75,800      7,173.00          543,713,400
     西日本旅客鉄道                         52,200      5,091.00          265,750,200
     東海旅客鉄道                         35,800     15,930.00          570,294,000
     西武ホールディングス                         56,200      1,233.00          69,294,600
     鴻池運輸                          6,900     1,163.00           8,024,700
     西日本鉄道                         11,900      2,656.00          31,606,400
     ハマキョウレックス                          3,000     2,899.00           8,697,000
     サカイ引越センター                          2,000     4,475.00           8,950,000
     近鉄グループホールディングス                         40,800      3,580.00          146,064,000
     阪急阪神ホールディングス                         51,000      3,510.00          179,010,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     南海電気鉄道
                              18,200      2,384.00          43,388,800
     京阪ホールディングス                         18,200      3,065.00          55,783,000
     神戸電鉄                          1,000     3,410.00           3,410,000
     名古屋鉄道                         33,500      2,130.00          71,355,000
     山陽電気鉄道                          3,100     1,996.00           6,187,600
     アルプス物流                          2,900     1,053.00           3,053,700
     トランコム                          1,100     7,220.00           7,942,000
     ヤマトホールディングス                         57,100      2,186.00          124,820,600
     山九
                              10,700      3,990.00          42,693,000
     日新                          3,300     1,716.00           5,662,800
     丸全昭和運輸                          3,300     3,190.00          10,527,000
     センコーグループホールディングス                         20,400       940.00         19,176,000
     トナミホールディングス                          1,000     3,810.00           3,810,000
     ニッコンホールディングス                         13,700      2,179.00          29,852,300
     日本石油輸送                           500    2,641.00           1,320,500
     福山通運                          6,700     4,100.00          27,470,000
     セイノーホールディングス
                              27,800      1,217.00          33,832,600
     神奈川中央交通                          1,000     3,570.00           3,570,000
     日立物流                          7,900     5,950.00          47,005,000
     丸和運輸機関                          8,600     1,051.00           9,038,600
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          4,100     1,246.00           5,108,600
     日本郵船                         34,100     10,190.00          347,479,000
     商船三井                         22,600      9,160.00          207,016,000
     川崎汽船                         12,600      7,620.00          96,012,000
     ＮＳユナイテッド海運                          2,200     4,145.00           9,119,000
     明治海運                          4,900      919.00          4,503,100
     飯野海運                         18,900       863.00         16,310,700
     九州旅客鉄道                         31,500      2,576.00          81,144,000
     ＳＧホールディングス                         77,000      2,517.00          193,809,000
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              14,100      7,330.00          103,353,000
     ディングス
     日本航空                         93,500      2,365.00          221,127,500
     ＡＮＡホールディングス                         103,600      2,612.50          270,655,000
     パスコ                           700    1,310.00            917,000
     ＴＲＥホールディングス                          5,600     1,529.00           8,562,400
     人・夢・技術グループ                          1,600     1,889.00           3,022,400
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               1,000     2,815.00           2,815,000
     グス
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,900     3,730.00           7,087,000
     国際紙パルプ商事                          9,300      363.00          3,375,900
     ナルミヤ・インターナショナル                          3,100     1,023.00           3,171,300
     ブックオフグループホールディングス                          2,900     1,030.00           2,987,000
     三菱倉庫                         13,000      2,764.00          35,932,000
     三井倉庫ホールディングス                          4,400     2,340.00          10,296,000
     住友倉庫                         14,400      2,134.00          30,729,600
     澁澤倉庫                          2,400     2,223.00           5,335,200
     ヤマタネ                          2,000     1,625.00           3,250,000
     東陽倉庫                          9,200      322.00          2,962,400
     乾汽船                          2,800     2,616.00           7,324,800
     日本トランスシティ                          9,000      617.00          5,553,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中央倉庫
                               3,000      980.00          2,940,000
     安田倉庫                          3,300      981.00          3,237,300
     東洋埠頭                          2,100     1,516.00           3,183,600
     上組                         22,400      2,192.00          49,100,800
     近鉄エクスプレス                          7,700     2,949.00          22,707,300
     東海運                          9,700      308.00          2,987,600
     エーアイテイー                          2,600     1,407.00           3,658,200
     内外トランスライン                          1,600     1,885.00           3,016,000
     日本コンセプト
                               1,800     1,456.00           2,620,800
     ＴＢＳホールディングス                         25,700      1,889.00          48,547,300
     日本テレビホールディングス                         35,300      1,328.00          46,878,400
     朝日放送グループホールディングス                          4,200      758.00          3,183,600
     テレビ朝日ホールディングス                         10,200      1,567.00          15,983,400
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         35,800       444.00         15,895,200
     テレビ東京ホールディングス                          3,000     2,120.00           6,360,000
     日本ＢＳ放送                          2,600     1,065.00           2,769,000
     ビジョン
                               7,200     1,154.00           8,308,800
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               4,000     2,324.00           9,296,000
     Ｓ
     コネクシオ                          3,000     1,391.00           4,173,000
     日本通信                         35,100       173.00          6,072,300
     日本電信電話                         441,900      3,330.00         1,471,527,000
     ＫＤＤＩ                         308,000      3,793.00         1,168,244,000
     ソフトバンク                         639,800      1,472.00          941,785,600
     光通信                          5,000     14,190.00           70,950,000
     エムティーアイ                          4,800      474.00          2,275,200
     ＧＭＯインターネット                         15,000      2,463.00          36,945,000
     ファイバーゲート                          2,500     1,292.00           3,230,000
     アイドママーケティングコミュニケー
                              10,500       287.00          3,013,500
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         23,100      2,509.00          57,957,900
     学研ホールディングス                          6,000     1,001.00           6,006,000
     ゼンリン                          6,900     1,074.00           7,410,600
     インプレスホールディングス                         13,500       202.00          2,727,000
     東京電力ホールディングス                         322,200       367.00         118,247,400
     中部電力                         131,700      1,136.00          149,611,200
     関西電力                         163,100      1,160.00          189,196,000
     中国電力                         67,300       905.00         60,906,500
     北陸電力                         39,400       558.00         21,985,200
     東北電力                         100,800       739.00         74,491,200
     四国電力                         38,800       814.00         31,583,200
     九州電力                         88,700       845.00         74,951,500
     北海道電力                         37,400       506.00         18,924,400
     沖縄電力                          9,100     1,417.00          12,894,700
     電源開発                         36,700      1,852.00          67,968,400
     エフオン                          2,600      536.00          1,393,600
     イーレックス                          6,300     1,664.00          10,483,200
     レノバ                          8,400     1,347.00          11,314,800
     東京瓦斯                         82,500      2,323.00          191,647,500
     大阪瓦斯                         78,000      2,111.00          164,658,000
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     東邦瓦斯
                              19,800      2,992.00          59,241,600
     北海道瓦斯                          2,100     1,511.00           3,173,100
     広島ガス                          8,200      349.00          2,861,800
     西部ガスホールディングス                          4,800     2,237.00          10,737,600
     静岡ガス                         11,200       845.00          9,464,000
     メタウォーター                          4,500     2,042.00           9,189,000
     アイネット                          2,200     1,265.00           2,783,000
     松竹                          2,800     11,680.00           32,704,000
     東宝
                              24,900      4,775.00          118,897,500
     エイチ・アイ・エス                          9,100     2,034.00          18,509,400
     東映                          1,400     17,120.00           23,968,000
     ラックランド                          1,200     2,820.00           3,384,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         112,500      2,133.00          239,962,500
     共立メンテナンス                          7,300     4,395.00          32,083,500
     イチネンホールディングス                          4,200     1,301.00           5,464,200
     建設技術研究所                          2,500     2,320.00           5,800,000
     スペース
                               3,200      945.00          3,024,000
     アインホールディングス                          6,200     6,470.00          40,114,000
     ピー・シー・エー                          2,500     1,420.00           3,550,000
     東京テアトル                          2,400     1,237.00           2,968,800
     タナベ経営                          4,400      642.00          2,824,800
     ビジネスブレイン太田昭和                          1,500     1,501.00           2,251,500
     ナガワ                          1,300     9,680.00          12,584,000
     東京都競馬                          3,100     4,050.00          12,555,000
     カナモト                          7,200     2,308.00          16,617,600
     ＤＴＳ                          8,100     2,726.00          22,080,600
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              19,700      5,540.00          109,138,000
     ングス
     シーイーシー                          4,500     1,090.00           4,905,000
     カプコン                         39,800      2,819.00          112,196,200
     西尾レントオール                          3,800     2,811.00          10,681,800
     アイ・エス・ビー                          2,900      980.00          2,842,000
     日本空港ビルデング                         16,200      5,550.00          89,910,000
     トランス・コスモス                          5,200     3,155.00          16,406,000
     乃村工藝社                         17,600       946.00         16,649,600
     ジャステック                          2,900     1,047.00           3,036,300
     ＳＣＳＫ                         29,200      1,913.00          55,859,600
     藤田観光                          1,800     2,399.00           4,318,200
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          2,600     1,505.00           3,913,000
     日本管財                          4,400     2,800.00          12,320,000
     トーカイ                          3,600     1,870.00           6,732,000
     セコム                         40,500      8,744.00          354,132,000
     日本システムウエア                          1,600     2,088.00           3,340,800
     セントラル警備保障                          2,000     2,360.00           4,720,000
     アイネス                          3,800     1,526.00           5,798,800
     丹青社                          8,400      727.00          6,106,800
     メイテック                          5,000     6,950.00          34,750,000
     ＴＫＣ                          7,100     3,040.00          21,584,000
     富士ソフト                          4,500     5,530.00          24,885,000
     応用地質                          4,600     2,066.00           9,503,600
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     船井総研ホールディングス
                               8,400     2,182.00          18,328,800
     ＮＳＤ                         13,600      2,137.00          29,063,200
     進学会ホールディングス                         10,700       365.00          3,905,500
     丸紅建材リース                          1,700     1,760.00           2,992,000
     コナミホールディングス                         15,300      6,820.00          104,346,000
     学究社                          1,900     1,644.00           3,123,600
     ベネッセホールディングス                         13,700      2,358.00          32,304,600
     イオンディライト                          5,100     3,040.00          15,504,000
     ナック
                               3,100      985.00          3,053,500
     福井コンピュータホールディングス                          1,900     3,040.00           5,776,000
     ダイセキ                          7,500     4,420.00          33,150,000
     ステップ                          1,600     1,846.00           2,953,600
     日鉄物産                          3,000     5,330.00          15,990,000
     泉州電業                          1,200     6,260.00           7,512,000
     元気寿司                          1,200     2,600.00           3,120,000
     トラスコ中山                          8,800     2,533.00          22,290,400
     ヤマダホールディングス
                              155,000       406.00         62,930,000
     オートバックスセブン                         14,300      1,429.00          20,434,700
     モリト                          4,100      731.00          2,997,100
     アークランドサカモト                          6,600     1,544.00          10,190,400
     ニトリホールディングス                         16,800     16,525.00          277,620,000
     グルメ杵屋                          3,400     1,044.00           3,549,600
     愛眼                         17,000       185.00          3,145,000
     吉野家ホールディングス                         14,800      2,395.00          35,446,000
     加藤産業                          6,100     3,125.00          19,062,500
     イノテック                          2,600     1,429.00           3,715,400
     イエローハット                          7,400     1,628.00          12,047,200
     松屋フーズホールディングス                          2,000     3,650.00           7,300,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          2,900     1,446.00           4,193,400
     ＪＫホールディングス                          3,400     1,059.00           3,600,600
     サガミホールディングス                          6,500     1,221.00           7,936,500
     日伝                          3,500     2,235.00           7,822,500
     関西フードマーケット                          3,200     1,108.00           3,545,600
     ミロク情報サービス                          3,700     1,396.00           5,165,200
     北沢産業                         12,500       231.00          2,887,500
     杉本商事                          2,000     2,156.00           4,312,000
     因幡電機産業                         11,300      2,621.00          29,617,300
     王将フードサービス                          2,800     6,040.00          16,912,000
     プレナス                          4,700     1,996.00           9,381,200
     ミニストップ                          3,100     1,434.00           4,445,400
     アークス                          8,100     2,192.00          17,755,200
     バローホールディングス                          9,400     2,194.00          20,623,600
     東テク                          1,400     2,435.00           3,409,000
     ミスミグループ本社                         53,200      3,605.00          191,786,000
     ベルク                          1,900     5,310.00          10,089,000
     タキヒヨー                          1,900     1,275.00           2,422,500
     ファーストリテイリング                          5,700     64,410.00          367,137,000
     ソフトバンクグループ                         253,300      5,160.00         1,307,028,000
     蔵王産業                          1,500     1,889.00           2,833,500
     スズケン                         16,600      3,605.00          59,843,000
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     サンドラッグ
                              15,900      3,200.00          50,880,000
     サックスバー　ホールディングス                          5,700      511.00          2,912,700
     ジェコス                          3,600      828.00          2,980,800
     ヤマザワ                          1,800     1,660.00           2,988,000
     やまや                          1,200     2,564.00           3,076,800
     ベルーナ                          9,100      727.00          6,615,700
     合計                       47,173,100               112,497,641,670
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】
                                                   2022年2月28日現在
     Ⅰ　資産総額                                              2,278,472,998円
     Ⅱ　負債総額                                                14,611,670円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              2,263,861,328円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,391,349,147口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.6271円
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2022年2月28日現在
     Ⅰ　資産総額                                             116,211,098,702円
     Ⅱ　負債総額                                               480,308,579円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             115,730,790,123円
     Ⅳ　発行済数量                                              54,533,059,104口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.1222円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
       （１）受益証券の名義書換等

           該当事項はありません。
           ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
         が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
         あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
         場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
           なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
         記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
         の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
       （２）受益者に対する特典
           ありません。
       （３）譲渡制限
           譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
         ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
       （４）受益権の譲渡
          ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
           益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
           とします。
          ②　前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
           する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
           振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
           座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
           他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
           に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
          ③　前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
           は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
           関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
           ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       （５）受益権の再分割
           委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
         す。
       （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
           振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
         支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
         か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

      （１）資本金の額
        　2022年2月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
        　委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
        　最近5年間における資本金の増減はありません。
      （２）委託会社等の機構

        ①　会社の意思決定機構
         　委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
         あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後1年以内
         の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
         た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
         　取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
         す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
         名を選任することができます。
         　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
         長を務めます。
         　取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
         席取締役の過半数をもって決議します。
        ②　投資運用の意思決定機構
         　ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
         き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
         　ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
         ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
         境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
         　ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
         柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
       信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
       用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       　2022年2月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
       す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
                                          純資産総額合計額

                          ファンド数（本）
               種類
                                          （単位：億円）
                                    431              66,731
         追加型株式投資信託
                                     0                0
         追加型公社債投資信託
                                    141              25,376
         単位型株式投資信託
                                     0                0
         単位型公社債投資信託
                                    572              92,108
               合計
       ○　純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの

          で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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    ３【委託会社等の経理状況】
      １．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

      (1)　委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表

       は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
       諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内
       閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
         財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
      (2)　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52

       年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間
       財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
         中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
      ２．監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第26期事業年度（自                                          2020年4月1日　

       至  2021年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
         また、第27期事業年度に係る中間会計期間（自                          2021年4月1日　至          2021年9月30日）の中間財務
       諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
       よる中間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （１）【貸借対照表】
                                                (単位：千円)
                             前事業年度                当事業年度
                            （2020年3月31日)                （2021年3月31日)
      資産の部
        流動資産
                                  28,674,230                40,822,894
          現金・預金
                                  6,301,326                    -
          有価証券
                                    546,666                718,688
          前払費用
                                  4,882,250                5,412,597
          未収委託者報酬
                                  2,039,974                2,425,363
          未収運用受託報酬
                                    174,892                216,401
          未収投資助言報酬
                                    50,572                38,899
          その他
                                  42,669,914                49,634,844
          流動資産合計
        固定資産

          有形固定資産
                         ※1           98,471     ※1          130,411
            建物附属設備
                         ※1           2,180    ※1           1,454
            車両
                         ※1          142,866     ※1          125,816
            器具備品
                                    243,517                257,681
            有形固定資産合計
          無形固定資産

                                    969,528               1,225,315
            ソフトウェア
                                    216,033                359,445
            ソフトウェア仮勘定
                                     8,013                8,013
            その他
                                  1,193,575                1,592,774
            無形固定資産合計
          投資その他の資産

                                  33,634,499                37,058,043
            投資有価証券
                                    66,222                66,222
            関係会社株式
                                       -            237,055
            長期前払費用
                                    303,875                382,751
            差入保証金
                                  1,292,446                1,200,554
            繰延税金資産
                                    17,821                15,154
            その他
                                  35,314,867                38,959,781
            投資その他の資産合計
                                  36,751,960                40,810,238
          固定資産合計
                                  79,421,875                90,445,083
        資産合計
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      負債の部
        流動負債
                                    45,856                47,039
          預り金
                                     5,643                5,643
          未払収益分配金
                         ※2         1,633,415       ※2         1,911,775
          未払手数料
                         ※2           810,981     ※2         1,871,193
          未払運用委託報酬
                         ※2           852,782     ※2         1,147,828
          未払投資助言報酬
                         ※2         3,591,122       ※2         4,839,326
          その他未払金
                         ※2           146,706     ※2          132,085
          未払費用
                                    686,983               1,042,946
          未払法人税等
                                    527,890                904,947
          未払消費税等
                                    975,373               1,123,336
          賞与引当金
                                    16,476                82,891
          その他
                                  9,293,232               13,109,013
          流動負債合計
        固定負債

                                  1,950,746                2,155,971
          退職給付引当金
                                    22,700                27,450
          役員退職慰労引当金
                                  1,973,446                2,183,421
          固定負債合計
                                  11,266,679                15,292,435
        負債合計
      純資産の部

        株主資本
                                  10,000,000                10,000,000
          資本金
          資本剰余金
                                  8,281,840                8,281,840
            資本準備金
                                  8,281,840                8,281,840
            資本剰余金合計
          利益剰余金
                                    139,807                139,807
            利益準備金
            その他利益剰余金
                                    120,000                120,000
              配当準備積立金
                                    70,000                70,000
              研究開発積立金
                                    350,000                350,000
              別途積立金
                                  48,745,315                55,045,550
              繰越利益剰余金
                                  49,425,122                55,725,357
          利益剰余金合計
                                  67,706,962                74,007,197
          株主資本合計
        評価・換算差額等

                                    512,183               1,242,655
          その他有価証券評価差額金
                                  △  63,949              △97,204
          繰延ヘッジ損益
                                    448,234               1,145,450
          評価・換算差額等合計
                                  68,155,196                75,152,647
        純資産合計
                                  79,421,875                90,445,083
      負債・純資産合計
                                 88/133





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      （２）【損益計算書】
                                                 (単位：千円)
                             前事業年度                当事業年度
                           （自　2019年4月1日                （自　2020年4月1日
                          　至　2020年3月31日）                　至　2021年3月31日）
        営業収益
                                  27,088,982                26,838,624
          委託者報酬
                                  13,165,624                18,630,497
          運用受託報酬
                                    677,248                878,199
          投資助言報酬
                                     2,000                  -
          その他営業収益
                                  40,933,856                46,347,320
         営業収益計
        営業費用
                                  11,090,478                10,412,572
          支払手数料
                                    25,032                17,988
          広告宣伝費
                                  6,466,222                8,251,721
          調査費
                                  1,866,932                2,916,886
            支払運用委託報酬
                                  3,238,306                3,866,188
            支払投資助言報酬
                                    125,262                129,355
            委託調査費
                                  1,235,721                1,339,290
            調査費
                                    249,653                256,942
          委託計算費
                                    929,200                760,920
          営業雑経費
                                    47,749                64,179
            通信費
                                    189,820                176,812
            印刷費
                                    38,958                40,454
            協会費
                                    652,672                479,472
            その他営業雑経費
                                  18,760,587                19,700,144
          営業費用計
        一般管理費
                                    142,108                126,093
          役員報酬
                                  3,934,995                4,103,410
          給料・手当
                                    974,031               1,120,241
          賞与引当金繰入額
                                    285,503                280,494
          賞与
                                    762,163                797,392
          福利厚生費
                                    307,637                359,252
          退職給付費用
                                     7,000                7,150
          役員退職慰労引当金繰入額
                                      30                -
          役員退職慰労金
                                    172,763                166,126
          その他人件費
                                    682,105                716,925
          不動産賃借料
                                    31,283                32,816
          その他不動産経費
                                    28,014                6,766
          交際費
                                    170,993                 8,778
          旅費交通費
                                    442,697                477,830
          固定資産減価償却費
                                    341,195                395,649
          租税公課
                                    291,579                315,850
          業務委託費
                                    354,221                357,066
          器具備品費
                                    46,549                45,818
          保険料
                                       -             30,000
          寄付金
                                    225,408                226,790
          諸経費
                                  9,200,283                9,574,455
          一般管理費計
                                  12,972,984                17,072,720
      営業利益
      営業外収益
                                     1,176                 289
        受取利息
                                    12,651                4,705
        有価証券利息
                         ※1          200,028      ※1           74,260
        受取配当金
                                 89/133


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                                    14,042                40,753
        金融派生商品収益
                                    13,606                14,644
        その他営業外収益
                                    241,504                134,653
        営業外収益計
      営業外費用
                                    27,288                32,651
        為替差損
                                     9,593               24,611
        金融派生商品費用
                                     5,453                3,018
        控除対象外消費税
                                     8,493                4,203
        その他営業外費用
                                    50,829                64,485
        営業外費用計
                                  13,163,659                17,142,888
      経常利益
      特別利益
                                     4,459                3,376
        投資有価証券売却益
                                     1,744               20,904
        投資有価証券償還益
                                     6,204               24,280
        特別利益計
      特別損失
                                    72,045                49,202
        投資有価証券売却損
                                     4,115               105,236
        投資有価証券償還損
                         ※2            8,422     ※2            870
        固定資産除却損
                         ※3            4,351     ※3           12,614
        事故損失賠償金
                                    88,934               167,924
        特別損失計
                                  13,080,929                16,999,244
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税
                                  4,134,957                5,395,622
                                  △  106,970              △  196,661
      法人税等調整額
                                  4,027,986                5,198,960
      法人税等合計
                                  9,052,942               11,800,283
      当期純利益
                                 90/133











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      （３）【株主資本等変動計算書】
    　前事業年度(自2019年4月１日　至2020年3月31日)
                                                       (単位：千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金              利益剰余
                        合計
                                                    金合計
                                 配当準備     研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金     積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    45,192,421     45,872,228     64,154,068
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -     -     -     - △5,500,048     △5,500,048     △5,500,048
      当期純利益

                  -     -     -     -     -     -     -  9,052,942     9,052,942     9,052,942
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計

                  -     -     -     -     -     -     -  3,552,893     3,552,893     3,552,893
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    48,745,315     49,425,122     67,706,962
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高           711,399     △43,878     667,521    64,821,590

     当期変動額

      剰余金の配当            -     -     -  △5,500,048

      当期純利益            -     -     -  9,052,942

      株主資本以外の項

      目の当期変動額
               △199,216      △20,071    △219,287      △219,287
      （純額）
     当期変動額合計          △199,216      △20,071    △219,287      3,333,606

     当期末残高           512,183     △63,949     448,234    68,155,196

                                 91/133






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    　当事業年度(自2020年4月１日　至2021年3月31日)
                                                       (単位：千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金             利益剰余
                        合計                           金合計
                                 配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金    積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    48,745,315     49,425,122     67,706,962
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -    -    -     - △5,500,048     △5,500,048     △5,500,048
      当期純利益

                  -     -     -     -    -    -     - 11,800,283     11,800,283     11,800,283
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -    -    -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計

                  -     -     -     -    -    -     -  6,300,235     6,300,235     6,300,235
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    55,045,550     55,725,357     74,007,197
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高           512,183     △63,949     448,234    68,155,196

     当期変動額

      剰余金の配当            -     -     -  △5,500,048

      当期純利益            -     -     -  11,800,283

      株主資本以外の項

                730,471     △33,255     697,216      697,216
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計           730,471     △33,255     697,216     6,997,451

     当期末残高          1,242,655      △97,204    1,145,450     75,152,647

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    注記事項
    （重要な会計方針）
                                      当事業年度
                                   （自　2020年4月1日
             項目
                                    至　2021年3月31日）
      １．有価証券の評価基準及び                  ①　満期保有目的の債券
        評価方法               　　償却原価法（定額法）によっております。
                       ②　その他有価証券
                       　　時価のあるもの
                         …決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
                           産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
                           定）によっております。
                       　　時価のないもの
                       　　…移動平均法に基づく原価法によっております。
                       ③　関係会社株式
                       　　移動平均法に基づく原価法によっております。
      ２．デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      ３．固定資産の減価償却の方                  ①　有形固定資産
        法               　　定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
                          については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
                          は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であ
                          ります。
                       ②　無形固定資産
                       　　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
                          法によっております。
      ４．引当金の計上基準                  ①　賞与引当金
                       　　従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
                          る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
                       ②　退職給付引当金
                       　　従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
                          適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
                          当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
                          給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
                          各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
                          期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                          す。
                         年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
                         に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
                         する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
                         向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
                         め、退職給付引当金は計上しておりません。
                       ③　役員退職慰労引当金
                       　　役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
                          末要支給額を計上しております。
      ５．外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
        本邦通貨への換算基準               換算し、換算差額は損益として処理しております。
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      ６．ヘッジ会計の方法                  ①ヘッジ会計の方法
                         繰延ヘッジ処理によっております。
                       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                         ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
                         であります。
                         　ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
                         　ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                       ③ヘッジ方針
                         ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
                         の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
                         を、原則として個々取引毎に行います。
                       ④ヘッジ有効性評価の方法
                       　　ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                         き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
                         分析によっております。
      ７．消費税等の会計処理                  　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
                       ます。
      ８.  連結納税                 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
                       を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
                       す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
                       果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日　企業会計基準
                       委員会　実務対応報告第39号）に基づき、繰延税金資産及び繰
                       延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
                       しております。
    (未適用の会計基準等)

     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                         2021年3月26日）
      （１）    概要

       本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
       ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
       スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
      （２）    適用予定日

      　2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
      （３）    当該会計基準等の適用による影響

      　財務諸表に与える影響はありません。
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     ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日　企業会計基準委員会）
     ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日　企業会計基準委員会）
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日　企業
       会計基準委員会）
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日　企
       業会計基準委員会）
      （１）    概要

       国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
       じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
       会計基準においてはAccounting                  Standards      CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
       る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
       に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
       点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
       れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
       るその他の取扱いを定めることとされております。
      （２）    適用年月日

      　2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
      （３）    当該会計基準等の適用による影響

      　財務諸表に与える影響はありません。
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    （貸借対照表関係）
    ※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
                      前事業年度                       当事業年度
                    （2020年3月31日）                       （2021年3月31日）
        建物附属設備                310,385千円                       318,792千円
        車両                 4,549                       5,275
        器具備品                394,258                       447,285
        計                709,193                       771,352
    ※２．当事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投

        資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
        100分の５を超えており、その金額は4,960,571千円であります。前事業年度の関係会社に対す
        る負債は、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の５以下であるため、記載を省略してお
        ります。
    （損益計算書関係）

    ※１．各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
                      前事業年度                        当事業年度
                    （2020年3月31日）                        （2021年3月31日）
        受取配当金                70,499千円                        9,823千円

    ※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

                      前事業年度                        当事業年度
                   （自　2019年4月          1日               (自　2020年4月         1日
                    至　2020年3月31日）                        至　2021年3月31日)
        建物付属設備                 4,181千円                          －千円

        器具備品                 4,240                         870
         計                8,422                         870

    ※３．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの

         であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）
    前事業年度（自2019年4月1日　至2020年3月31日）
     １.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   （千株）           （千株）           （千株）           （千株）
      発行済株式
        普通株式               108           －           －           108
         合計              108           －           －           108
     ２.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　         　　　　　　　　　　　　　　　　　5,500,048千円
        配当の原資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額                                50,716円
        基準日　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　　2019年3月31日
        効力発生日　　　          　　　　　　　　　　　　　　　　2019年6月28日
    当事業年度（自2020年4月1日　至2021年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   （千株）           （千株）           （千株）           （千株）
      発行済株式
        普通株式               108           －           －           108
         合計              108           －           －           108
     ２.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2020年6月29日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,500,048千円
        配当の原資　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                50,716円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年6月29日
      ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
      2021年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
        株式の種類　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,440,289千円
        配当の原資　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                87,049円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年6月30日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    １．金融商品の状況に関する事項
       当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
      全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
      ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
      行っております。
       投資有価証券は主として利付国債・地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リ
      スク及び市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、
      資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
    　　上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
      リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
      替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
      ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
      ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
      効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
      用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
      ります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
      することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません(（注2）を参照下さい)。
      前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

                       貸借対照表
                                     時価            差額
                         計上額
                          28,674,230            28,674,230                －

      ①現金・預金
      ②有価証券
                          6,301,326            6,307,330              6,003
       満期保有目的の債券
      ③投資有価証券
                          11,547,229            11,546,970               △259
       満期保有目的の債券
                          22,087,270            22,087,270                －
       その他有価証券
                          68,610,058            68,615,802               5,744
           資産計
                          3,591,122            3,591,122                －
      ①その他未払金
                          3,591,122            3,591,122                －
           負債計
      ①デリバティブ取引（※）
       ヘッジ会計が適用され
                            10,218            10,218              －
       ているもの
                            10,218            10,218              －
       デリバティブ取引計
    （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                       貸借対照表
                                     時価            差額
                         計上額
                          40,822,894            40,822,894                －

      ①現金・預金
      ②有価証券
                               －            －            －
       満期保有目的の債券
      ③投資有価証券
                          15,018,123            15,023,675
                                                    5,551
       満期保有目的の債券
                          22,039,919            22,039,919                －
       その他有価証券
                          77,880,937            77,886,489               5,551
           資産計
                          4,839,326            4,839,326                －
      ①その他未払金
                          4,839,326            4,839,326                －
           負債計
      ①デリバティブ取引（※）
       ヘッジ会計が適用され
                           △65,238            △65,238               －
       ているもの
                           △65,238            △65,238               －
        デリバティブ取引計
    （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
    （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        資　産
          ①現金・預金
           預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
           よっております。
          ②有価証券
           決算日の市場価格等によっております。
          ③投資有価証券
           決算日の市場価格等によっております。
        負　債
          ①その他未払金
           短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        デリバティブ取引
          ①デリバティブ
           注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
    （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)
              区分             前事業年度               当事業年度
                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
         関係会社株式                         66,222               66,222
         関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      前事業年度(2020年3月31日)
                                        １年超       ５年超
                                 １年以内                      10年超
                                        ５年以内       10年以内
                                 （千円）                      （千円）
                                        （千円）       （千円）
                                28,674,230            －       －       －
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                                 6,300,000       11,550,000            －       －
       　国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
       　その他（注）                          6,148,442       12,928,752        2,006,497           －
                                41,122,673       24,478,752        2,006,497           －

                 合計
    （注）投資信託受益証券であります。
      当事業年度(2021年3月31日)

                                        １年超       ５年超
                                 １年以内                      10年超
                                        ５年以内       10年以内
                                 （千円）                      （千円）
                                        （千円）       （千円）
                                40,822,894            －       －       －
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券

                                     －  15,020,000            －       －
       　国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
       　その他（注）                          2,802,653       17,140,145        2,093,118           －
                                43,625,547       32,160,145        2,093,118           －

                 合計
    （注）投資信託受益証券であります。
                                100/133










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    １．満期保有目的の債券
    前事業年度（2020年3月31日）
                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                              （千円）           （千円）           （千円）
                               11,798,934           11,806,740             7,805

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     るもの
                               11,798,934           11,806,740             7,805
                    小計
                                6,049,621           6,047,560           △2,061
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     ないもの
                                6,049,621           6,047,560           △2,061
                    小計
                               17,848,556           17,854,300             5,743
               合計
    当事業年度（2021年3月31日）

                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                              （千円）           （千円）           （千円）
                               12,218,123           12,224,015             5,891

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     るもの
                               12,218,123           12,224,015             5,891
                    小計
                                2,800,000           2,799,660            △340
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     ないもの
                                2,800,000           2,799,660            △340
                    小計
                               15,018,123           15,023,675             5,551
               合計
                                101/133








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．その他有価証券
    前事業年度（2020年3月31日）
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                   種類
                               （千円）                      （千円）
                                          （千円）
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えるもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 14,350,630           13,532,359           818,270
                               14,350,630           13,532,359           818,270

                   小計
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えないもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 7,736,640           8,140,850         △404,209
                                7,736,640           8,140,850         △404,209

                   小計
                               22,087,270           21,673,209           414,060
               合計
                                102/133












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（2021年3月31日）
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                   種類
                               （千円）                      （千円）
                                          （千円）
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えるもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 14,512,369           12,884,500          1,627,869
                               14,512,369           12,884,500          1,627,869

                   小計
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えないもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 7,527,550           7,711,000         △183,449
                                7,527,550           7,711,000         △183,449

                   小計
                               22,039,919           20,595,500          1,444,419
               合計
    （注１）投資信託受益証券等であります。
    （注２）関係会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
        は66,222千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
                                103/133











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３．売却したその他有価証券
      前事業年度（自2019年4月1日　至2020年3月31日）
                     売却額（千円）            売却益の合計（千円）              売却損の合計（千円）
          種類
                             －              －              －
    (1)株式
                             －              －              －
    (2)債券
                         1,650,233                4,459             72,045
    (3)その他
                         1,650,233                4,459             72,045
          合計
      当事業年度（自2020年4月1日　至2021年3月31日）

                     売却額（千円）            売却益の合計（千円）              売却損の合計（千円）
          種類
                             －              －              －
    (1)株式
                             －              －              －
    (2)債券
                         3,737,763                3,376             49,202
    (3)その他
                         3,737,763                3,376             49,202
          合計
                                104/133














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引関係）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      前事業年度（2020年3月31日）
      該当事項はありません。
      当事業年度（2021年3月31日）

      該当事項はありません。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （１）通貨関連
      前事業年度（2020年3月31日）
                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                　（千円）                   （千円）
      の方法        取引の種類等            対象
                                          （千円）
     原則的        為替予約取引          投資

     処理方法        米ドル売建          有価証券
                                 1,860,993              -      10,218
                                 1,860,993              -      10,218

                合計
    （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
      当事業年度（2021年3月31日）

                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                　（千円）                   （千円）
      の方法        取引の種類等            対象
                                          （千円）
     原則的        為替予約取引          投資

     処理方法        米ドル売建          有価証券
                                 1,239,952              -     △65,238
                                 1,239,952              -     △65,238

                合計
    （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    （注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
    となる項目については△で示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    １．採用している退職給付制度の概要
      　当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
      一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
      については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
      おります。
    ２．確定給付制度

      （１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）

                                      前事業年度             当事業年度

                                  （自　2019年4月          1日    (自　2020年4月         1日
                                    至　2020年3月31日）             至　2021年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                    －  千円       1,833,391      千円
       　簡便法から原則法への変更に伴う振替額                               1,887,492                 －
       　簡便法から原則法への変更に伴う減少額                                △54,100                －
       　勤務費用                                    －          247,178
       　利息費用                                    －           5,766
       　数理計算上の差異の発生額                                    －          28,155
       　退職給付の支払額                                    －         △65,497
       　その他                                    －            936
       退職給付債務の期末残高                               1,833,391             2,049,929
      （２）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

                                      前事業年度             当事業年度

                                  （自　2019年4月          1日    (自　2020年4月         1日
                                    至　2020年3月31日）             至　2021年3月31日)
       退職給付引当金の期首残高                               1,801,748      千円        117,355     千円
       　退職給付費用                                 274,595             19,053
       　退職給付の支払額                                △71,495             △1,275
       　簡便法から原則法への変更に伴う振替額                              △1,887,492                  －
       　その他                                    －           △936
       退職給付引当金の期末残高                                 117,355             134,197
      （３）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      前事業年度             当事業年度

                                    （2020年3月31日）             （2021年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                               1,950,746      千円       2,184,126      千円
       未認識数理計算上の差異                                    －         △28,155
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,950,746             2,155,971
       退職給付引当金                               1,950,746             2,155,971

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,950,746             2,155,971
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）退職給付費用
                                      前事業年度             当事業年度

                                  （自　2019年4月          1日    (自　2020年4月         1日
                                    至　2020年3月31日）             至　2021年3月31日)
       簡便法で計算した退職給付費用                                 274,595     千円         19,053    千円
       簡便法から原則法への変更に伴う減少額                                △54,100                －
       勤務費用                                    －          247,178
       利息費用                                    －           5,766
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 220,494             271,997
      （５）数理計算上の計算基礎に関する事項

    　　　　主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
                                      前事業年度             当事業年度

                                  （自　2019年4月          1日    (自　2020年4月         1日
                                    至　2020年3月31日）             至　2021年3月31日)
       割引率                                    0.32   ％          0.28   ％
    ３．確定拠出制度

    　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において62,535千円、当事業年度において64,693

      千円であり、退職給付費用に計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度                 当事業年度
                                （2020年3月31日)                 （2021年3月31日)
         繰延税金資産
                                   298,659                 343,965     千円
           賞与引当金                             千円
                                   130,502                 216,469
           未払事業税
                                   597,318                 660,158
           退職給付引当金
                                    4,337                 2,848
           税務上の繰延資産償却超過額
                                    6,950                 8,405
           役員退職慰労引当金
                                   254,174                 156,971
           投資有価証券評価差額
                                   82,112                 96,541
           その他
           小計                      1,374,055                 1,485,360
                                     △19                 △10
           評価性引当額
                                  1,374,036                 1,485,350
         繰延税金資産合計
         繰延税金負債
           特別分配金否認                         3,682                 4,093
           投資有価証券評価差額                        77,906                280,701
         繰延税金負債合計
                                   81,589                284,795
         繰延税金資産(△は負債)の純額
                                  1,292,446                 1,200,554
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
      [セグメント情報]
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

      前事業年度（自2019年4月1日　至2020年3月31日）
      １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ２．地域ごとの情報

      （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
      ため、記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    　３．主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
      省略しております。
      当事業年度（自2020年4月1日　至2021年3月31日）

      １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ２．地域ごとの情報

     （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
      ため、記載を省略しております。
     （２）有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
      ３．主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
      省略しております。
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引）
    １　関連当事者との取引
    　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
    前事業年度（自2019年4月１日　至2020年3月31日）
                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等      との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                 内容
                                 役員の    事業上          （千円）
                             割合
                 （百万円）                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報           未収運用
                                               3,360,908          802,463
                                          酬の受取          受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                     営業
                                         投資助言報           未収投資
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                                130,557          11,984
                                     取引
                                          酬の受取          助言報酬
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00％
                                                    その他
                                          連結納税
                                               3,123,434          3,123,434
                                                    未払金
    当事業年度（自2020年4月１日　至2021年3月31日）

                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等      との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                 内容
                                 役員の    事業上          （千円）
                             割合
                 （百万円）                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報           未収運用
                                               3,562,864          988,094
                                          酬の受取          受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                     営業
                                         投資助言報           未収投資
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                                128,262          11,387
                                     取引
                                          酬の受取          助言報酬
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00％
                                                    その他
                                          連結納税
                                               4,351,846          4,351,846
                                                    未払金
    （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
          ております。
        ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
    ２　親会社に関する注記

    　親会社情報
      日本生命保険相互会社（非上場）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１株当たり情報）
                          前事業年度                当事業年度
                       （自　2019年4月          1日       （自　2020年4月          1日
                        至　2020年3月31日）                至　2021年3月31日）
    　１株当たり純資産額                       628,459円68銭                692,983円25銭

      １株当たり当期純利益金額                      83,477円26銭               108,810円52銭

    (注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
         おりません。
       　２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                          前事業年度                当事業年度

                       （自　2019年4月          1日      （自　2020年4月          1日
                        至　2020年3月31日）                至　2021年3月31日）
     当期純利益                      9,052,942千円               11,800,283千円

                                 －                －
     普通株主に帰属しない金額
     普通株式に係る当期純利益                      9,052,942千円               11,800,283千円
     期中平均株式数                         108千株                108千株
    （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表
    （1）中間貸借対照表
                                     （単位：千円）
                                 第27期中間会計期間末
                                 （2021年9月30日現在）
      資産の部
     　流動資産
                                        31,397,127
        現金・預金
                                        3,450,000
        有価証券
                                        1,036,262
        前払費用
                                        5,905,517
        未収委託者報酬
                                        4,241,456
        未収運用受託報酬
                                         223,450
        未収投資助言報酬
                                          5,312
        その他
                                        46,259,127
        流動資産合計
       固定資産
                                  ※1        242,517
        有形固定資産
                                        1,880,946
        無形固定資産
        投資その他の資産
                                        32,410,243
         投資有価証券
                                          66,222
         関係会社株式
                                          56,143
         長期前払費用
                                         378,030
         差入保証金
                                         870,069
         繰延税金資産
                                          10,089
         その他
                                        33,790,798
         投資その他の資産合計
                                        35,914,262
        固定資産合計
                                        82,173,390
       資産合計
                                112/133










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      負債の部
       流動負債
                                            54,095
         預り金
                                             7,093
         未払収益分配金
                                          2,159,272
         未払手数料
                                          1,170,066
         未払運用委託報酬
                                            811,258
         未払投資助言報酬
                                          2,313,329
         その他未払金
                                            190,552
         未払費用
                                            626,447
         未払法人税等
                                  ※2          366,077
         未払消費税等
                                            42,288
         前受投資助言報酬
                                            667,470
         賞与引当金
                                            10,955
         その他
                                          8,418,909
         流動負債合計
      　固定負債
                                          2,288,326
         退職給付引当金
                                            31,950
         役員退職慰労引当金
                                            20,039
         その他
                                          2,340,315
         固定負債合計
                                          10,759,224
       負債合計
      純資産の部
        株主資本
                                          10,000,000
        　資本金
        　資本剰余金
                                          8,281,840
          資本準備金
                                          8,281,840
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                            139,807
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                            120,000
           配当準備積立金
                                            70,000
           研究開発積立金
                                            350,000
           別途積立金
                                          51,534,686
           繰越利益剰余金
                                          52,214,493
          利益剰余金合計
                                          70,496,333
         株主資本合計
        評価・換算差額等
                                          1,028,471
         その他有価証券評価差額金
                                          △  110,639
         繰延ヘッジ損益
                                            917,831
         評価・換算差額等合計
                                          71,414,165
        純資産合計
                                          82,173,390
      負債・純資産合計
                                113/133




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)中間損益計算書
                                      （単位：千円）
                              第27期中間会計期間
                      （自   2021年4月1日　至         2021年9月30日）
      営業収益
                                        14,604,756
        委託者報酬
                                         8,499,817
        運用受託報酬
                                          479,991
        投資助言報酬
                                        23,584,565
        営業収益計
      営業費用                                  10,360,657
                                         5,226,094
                                  ※1
      一般管理費
                                         7,997,813
      営業利益
                                  ※2
      営業外収益                                    85,167
                                          17,578
                                  ※3
      営業外費用
                                         8,065,402
      経常利益
                                  ※4
      特別利益                                   462,465
                                          39,144
                                  ※5
      特別損失
      税引前中間純利益                                  8,488,723
                                         2,286,317
      法人税、住民税及び事業税
                                          272,980
      法人税等調整額
                                         2,559,297
      法人税等合計
                                         5,929,426
      中間純利益
                                114/133












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    (3)中間株主資本等変動計算書
    第27期中間会計期間(自             2021年4月１日　至           2021年9月30日)
                                                      (単位：千円)
                                   株主資本
              資本金      資本剰余金                  利益剰余金
                                                       株主資本
                                                        合計
                                     その他利益剰余金
                  資本準備    資本剰余金     利益準備                      利益剰余金
                    金    合計     金                      合計
                               配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                積立金    積立金         剰余金
     当期首残高         10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000    70,000    350,000    55,045,550     55,725,357     74,007,197

     当中間期変動額
      剰余金の配当            -    -     -    -    -    -     - △9,440,289     △9,440,289     △9,440,289
      中間純利益            -    -     -    -    -    -     -  5,929,426     5,929,426     5,929,426
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
                 -    -     -    -    -    -     -     -     -     -
      （純額）
     当中間期変動額合計             -    -     -    -    -    -     - △3,510,863     △3,510,863     △3,510,863
     当中間期末残高         10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000    70,000    350,000    51,534,686     52,214,493     70,496,333
                             純資産

                 評価・換算差額等
                             合計
              その他有価     繰延ヘッ    評価・換算
              証券評価差     ジ損益    差額等合計
               額金
                   △ 97,204
     当期首残高         1,242,655         1,145,450     75,152,647
     当中間期変動額
      剰余金の配当            -    -     - △9,440,289
      中間純利益            -    -     -  5,929,426
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
               △214,183     △13,435    △227,618     △227,618
      （純額）
     当中間期変動額合計         △214,183     △13,435    △227,618    △3,738,481
     当中間期末残高         1,028,471    △110,639      917,831    71,414,165
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    注記事項
    （重要な会計方針）

                                   第27期中間会計期間
                                    （自   2021年4月1日
             項目
                                     至  2021年9月30日）
      １．有価証券の評価基準及び                   ①満期保有目的の債券
        評価方法               　　償却原価法（定額法）によっております。
                         ②その他有価証券
                          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額
                          は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
                          により算定）によっております。
                         ③関係会社株式
                       　　移動平均法に基づく原価法によっております。
      ２．デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      ３．固定資産の減価償却の方                   ①有形固定資産
        法               　　定率法（ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
                          備については定額法）によっております。なお、主な耐用
                          年数は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年
                          であります。
                         ②無形固定資産
                       　　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
                          法によっております。
      ４．引当金の計上基準                   ①賞与引当金
                       　　従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
                          籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
                          計上しております。
                         ②退職給付引当金
                       　　従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
                          て発生していると認められる額を計上しております。年俸
                          制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
                          を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法について
                          は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異
                          は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存
                          勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分
                          した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
                          ります。
                       　　年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計
                          算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
                          付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。な
                          お、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
                          払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
                         ③役員退職慰労引当金
                       　　役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
                          中間会計期間末要支給額を計上しております。
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      ５．収益及び費用の計上基準                   当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
                       ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
                       点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
                         ①投資信託委託業務
                          投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託
                          財産の運用指図等を行っております。
                          当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足さ
                          れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
                          り収益を認識しております。
                         ②投資運用業務
                          投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資
                          産を一任して運用指図等を行っております。
                          当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足さ
                          れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
                          り収益を認識しています。
                         ③投資助言業務
                          投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に
                          関する投資判断の助言等を行っております。
                          当該契約については、契約期間にわたり履行義務が充足さ
                          れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
                          り収益を認識しています。
      ６．外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
        本邦通貨への換算基準               より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
      ７．ヘッジ会計の方法                   ①ヘッジ会計の方法
                          繰延ヘッジ処理によっております。
                         ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                       　　ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
                         であります。
                         　　ヘッジ手段・・・為替予約
                         　　ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                         ③ヘッジ方針
                       　　ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
                         の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
                         を、原則として個々取引毎に行います。
                         ④ヘッジ有効性評価の方法
                       　　ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                         き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
                         分析によっております。
      ８．連結納税制度                  　日本生命保険相互会社を連結納税親会社として、連結納税制
                       度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っており
                       ます。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税
                       効果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日　企業会計基
                       準委員会　実務対応報告第39号）に基づき、繰延税金資産及び
                       繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計
                       上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （会計方針の変更）
    １．収益認識に関する会計基準等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
      準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転
      した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしてお
      ります。
       収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
      いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額
      を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しており
      ます。
       この結果、当中間会計期間に係る中間財務諸表への影響はありません。また、利益剰余金の当中間
      会計期間の期首残高への影響もありません。
    ２．時価の算定に関する会計基準等の適用

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
      準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
      する会計基準」（企業会計基準第10号                     2019年7月4日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、
      時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。な
      お、中間財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時
      価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
    （中間貸借対照表関係）

                          第27期中間会計期間末
                         （2021年9月30日現在）
      ※１．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　803,871千円
      ※２．消費税等の取扱い

          仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表
         示しております。
    （中間損益計算書関係）

                          第27期中間会計期間
                           （自   2021年4月1日
                            至  2021年9月30日）
      ※１．減価償却の実施額

         有形固定資産                                   32,767千円
         無形固定資産                                  216,861千円
      ※２．営業外収益のうち主要なもの
         受取配当金                                   75,449千円
         為替差益                                   3,471千円
      ※３．営業外費用のうち主要なもの
         控除対象外消費税                                   17,202千円
      ※４．特別利益のうち主要なもの
         投資有価証券償還益                                  462,465千円
      ※５．特別損失のうち主要なもの
         投資有価証券償還損                                   39,113千円
                                118/133




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間株主資本等変動計算書関係）
                          第27期中間会計期間
                           （自   2021年4月1日
                            至  2021年9月30日）
      １．発行済株式の種類及び総数

               当事業年度期首          当中間会計期間増加            当中間会計期間減少           当中間会計期間末

               株式数（千株）           株式数（千株）            株式数（千株）           株式数（千株）
       発行済株式
                     108            －            －         108
        普通株式
                     108            －            －         108
         合計
      ２．配当に関する事項

        配当金支払額
                                １株当たり

                        配当金の総額
                                 配当額
         (決議)
                 株式の種類                         基準日        効力発生日
                          (千円)
                                  (円)
       2021年6月30日

                         9,440,289         87,049
                 普通株式                      2021年3月31日         2021年6月30日
        定時株主総会
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    （金融商品関係）
    第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
    １．金融商品の時価等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
      なお、市場価格のない株式等（注1）は次表に含まれておりません。また、短期間で決済されるため
      時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略しております。
                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

                          中間貸借対照表

                                        時価            差額
                            計上額
          ①有価証券

                              3,450,000            3,450,000                －

           満期保有目的の債券
                                  －            －            －

           その他有価証券
          ②投資有価証券

                             13,068,571            13,071,011               2,439

           満期保有目的の債券
                             19,341,671            19,341,671                －

           その他有価証券
          ③デリバティブ取引

          (※)
           ヘッジ会計が適用され
                                  －            －            －
           ていないもの
           ヘッジ会計が適用され
                              △20,039            △20,039               －
           ているもの
    　　　　(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
            債務となる項目については△で示しております。
      （注１）市場価格のない株式等

          　関係会社株式（中間貸借対照表計上額66,222千円）は、市場価格のない株式等と認められ
          るため、上表に記載しておりません。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
      レベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時
                価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
      それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
      ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （１）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
      　第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
                                     時価（千円）
             区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                      合計
      デリバティブ取引（※）
                               －     △20,039            －     △20,039
       為替予約
                               －     △20,039            －     △20,039
             合計
      (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
      なる項目については△で示しております。
       なお、投資信託の時価は上記に含めておりません。投資信託の中間貸借対照表計上額は19,341,671

      千円であります。
      （２）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

      　第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
                                     時価（千円）
             区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                      合計
      有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                               －    16,521,011              －    16,521,011
       　国債・地方債等
                               －    16,521,011              －    16,521,011
             合計
      （注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

      有価証券及び投資有価証券
      　地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取引頻度が
      低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しており
      ます。
      デリバティブ取引

    　　為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定して
      おり、レベル２の時価に分類しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
    １．満期保有目的の債券

                            中間貸借対照表
                                           時価          差額
                               計上額
                   種類
                                          （千円）          （千円）
                              （千円）
                               10,768,571           10,772,071             3,499
               (1)国債・地方債等
                                    －           －          －

     時価が中間貸借          (2)社債
     対照表計上額を
                                    －           －          －
               (3)その他
     超えるもの
                               10,768,571           10,772,071             3,499

                   小計
                                5,750,000           5,748,940           △1,060

               (1)国債・地方債等
                                    －           －          －

     時価が中間貸借          (2)社債
     対照表計上額を
                                    －           －          －
               (3)その他
     超えないもの
                                5,750,000           5,748,940           △1,060

                   小計
                               16,518,571           16,521,011             2,439

               合計
    ２．その他有価証券

                            取得原価または           中間貸借対照表
                                                     差額
                              償却原価            計上額
                   種類
                                                    （千円）
                              （千円）           （千円）
                                    －           －          －
               (1)株式
                                    －           －          －

               (2)債券
                                    －           －          －

               ①国債・地方債等
     中間貸借対照表
     計上額が取得原
                                    －           －          －
               ②社債
     価または償却原
     価を超えるもの
                                    －           －          －
               ③その他
               (3)その他（注）                11,941,000           13,348,744          1,407,744

                               11,941,000           13,348,744          1,407,744

                   小計
                                    －           －          －

               (1)株式
                                    －           －          －

               (2)債券
                                    －           －          －

     中間貸借対照表          ①国債・地方債等
     計上額が取得原
                                    －           －          －
     価または償却原          ②社債
     価を超えないも
                                    －           －          －
     の          ③その他
               (3)その他（注）                 6,107,000           5,992,927          △114,072

                                6,107,000           5,992,927          △114,072

                   小計
                               18,048,000           19,341,671          1,293,671

               合計
      （注）投資信託受益証券等であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引関係）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
      該当事項はありません。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    （１）通貨関連
      第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
                                         契約額等の
                                契約額等                   時価
     ヘッジ会計        デリバティブ          主なヘッジ
                                        うち1年超
                               　（千円）                   （千円）
      の方法       取引の種類等           対象
                                         （千円）
     原則的        為替予約取引

                                1,246,788             －      △20,039
                      投資有価証券
     処理方法        米ドル売建
                                1,246,788             －      △20,039

               合計
      （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    （収益認識関係）

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
                       第27期中間会計期間
         区分             （自   2021年4月1日
                      　至   2021年9月30日）
     営業収益
      投資信託委託業務                     14,604,756千円
      投資運用業務                      8,499,817千円
      投資助言業務                       479,991千円
      計                     23,584,565千円
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第27期中間会計期間（自              2021年4月1日　至          2021年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第27期中間会計期間（自              2021年4月1日　至          2021年9月30日）
    １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

    （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超
      えるため、記載を省略しております。
    （２）有形固定資産

       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    ３．主要な顧客ごとの情報

                                       （単位：千円）
            顧客の名称または氏名                       営業収益
         日本生命保険相互会社                                3,214,017
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
    第27期中間会計期間（自              2021年4月1日　至          2021年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

    第27期中間会計期間（自              2021年4月1日　至          2021年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    第27期中間会計期間（自              2021年4月1日　至          2021年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第27期中間会計期間
                        （自   2021年4月１日
                          至  2021年9月30日）
      1株当たり純資産額                         658,510円67銭
      1株当たり中間純利益金額                          54,675円29銭
    （注）１．潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
          おりません。
    　　　２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
          中間純利益金額                     5,929,426千円
                                      －
          普通株主に帰属しない金額
          普通株式に係る中間純利益金額                     5,929,426千円
          期中平均株式数
                                   108千株
    （重要な後発事象）

    第27期中間会計期間（自              2021年4月1日　至          2021年9月30日）
    　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
        委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
       げる行為が禁止されています。
       ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
       ②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
        若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます)。
       ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
        親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
        業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
        以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
        とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
        件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
        引を行うこと。
       ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
       ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        のあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       ①　定款の変更等
        　2021年6月30日に開催された定時株主総会において、定款の「任期」の条項に関し以下の変更
        が決議されました。
         ＜変更前＞
          取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
          会の終結の時までとする。
         ＜変更後＞
          取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
          会の終結の時までとする。
       ②　訴訟その他の重要事項
        　委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

       （１）受託会社
        ａ．名称
         　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
         　2021年3月末現在、324,279百万円
        ｃ．事業の内容
         　銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
         等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
       （参考）再信託受託会社の概況

        ａ．名称
         　日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
         　2021年3月末現在、10,000百万円
        ｃ．事業の内容
    　　　　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
         信託業務を営んでいます。
       （２）販売会社

                                          (資本金の額：2021年3月末現在)
                            ｂ．資本金の額
              ａ．名称                              ｃ．事業の内容
                            (単位：百万円)
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
                                   5,000
         岡三証券株式会社
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       保険業法に基づき監督官庁の免許を
         東京海上日動火災保険株式会社                         101,994
                                       受け、損害保険業を営んでいます。
                                       保険業法に基づき監督官庁の免許を
                                1,400,000
         日本生命保険相互会社
                                       受け、生命保険業を営んでいます。
       （３）投資助言会社（参考情報）

        ａ．名称
         　株式会社ニッセイ基礎研究所
        ｂ．資本金の額
         　2021年3月末現在、450百万円
        ｃ．事業の内容
           「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
          問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
          ンサルティング業等を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

       （１）受託会社
           信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
          を行います。
       （２）販売会社
           証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
          分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
       （３）投資助言会社（参考情報）
           委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」の運用に関する投資助
          言を行います。
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    ３【資本関係】
       （１）日本生命保険相互会社（販売会社）は、委託会社の株式を108,448株（持株比率100％）保有
         しています。
       （２）委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所（投資助言会社）の株式を1,350株（持株比率
         15.0％）保有しています（参考情報）。
         ○　委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
           が5％以上のものを記しています。
    第３【その他】

      （１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また

        ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
        始日を記載することがあります。
      （２）届出書本文「第一部               証券情報」、「第二部             ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
        理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
        記載することがあります。
      （３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部                                           証券情報」、「第二
        部  ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
        付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
        ・  ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
         法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の
         意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
         管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
        ・  商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
        ・  基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
         ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
          なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
          コールセンター　０１２０-７６２-５０６
          （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
          ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
      （４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
          投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
        交付いたします。
      （５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部                             ファンド情報        第１ファンドの状況           ２  投資方
        針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載
        とすることがあります。
      （６）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
      （７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年５月３１日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           樋    口    誠    之   ㊞
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           牧  　野    　あ    や  子   ㊞
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２０年４月１日から２０２１
    年３月３１日までの第２６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了
    する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                    2022年3月28日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政   印
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＤＣニッセイ国内株式インデックスの2021年2月23日から2022年2月21日までの計算期
    間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイ国内株式インデックスの2022年2月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
    算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                               ２０２１年１１月３０日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           樋    口    誠    之   ㊞
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           大     竹     　新    ㊞
                       業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２１年４月１日から２０２２
    年３月３１日までの第２７期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日ま
    で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日
    をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する
    有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
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                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセ
        イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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