ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月20日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）
出）内国投資信託受益証券に
係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投
継続募集額 上限１兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）
（以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。 基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口
当りに換算した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（７）【申込期間】
継続申込期間：2022年5月21日（土）～ 2022年11月21日（月）
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
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（９）【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
ます。
② ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
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③ 信託金の上限
5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
④ ファンドの分類
追加型投信／内外／資産複合に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま
す）。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
債 券
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
（ ）
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域
株式
一般
グローバル
大型株
（日本含む）
中小型株
年１回
日 本
債券
一般
年２回
北 米
ファミリー
公債
あ り
ファンド
社債
年４回
（ ）
欧 州
その他債券
クレジット属性
年６回
アジア
（ ）
（隔月）
オセアニア
不動産投信
年12回
（毎月）
中南米
ファンド・
その他資産
オブ・
（投資信託証券
アフリカ
日 々 な し
ファンズ
（資産複合（株式・債券）
資産配分固定型）） 中近東
その他
（中東）
（ ）
資産複合
（ ） エマー
ジング
資産配分固定型
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファンド）
（投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
（資産複合 う。
（株式・債券） 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定
的とする旨の記載があるものをいう。
資産配分固定型））
目論見書または約款において、主として株式および公社債等に投資する旨の記載が
あるものをいう。
年１回 目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
（日本含む） 源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
（２）【ファンドの沿革】
2017年7月14日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
※１ 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。 この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の
適用を受けます。
※２ 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
※３ 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
を行うことを定めた契約です。
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委託会社の概況（2022年2月末現在）
・金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
・設立年月日 ：1995年4月4日
・資本金の額 ：100億円
・沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
・大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100％
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 108,448株
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 下記の各マザーファンドを主要投資対象としてバランス運用を行い、国内外の株式市場およ
び債券市場の動きを捉えることを目標とした運用を行います。
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
② 各マザーファンドへの投資比率（基準ポートフォリオ）は、以下を基本とします。
投資比率
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド 5％
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド 60％
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド 5％
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド 25％
短期金融資産 5％
③ 基準ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ±５％
未満に変動幅を抑制します。ただし、追加設定・一部解約等にともなう資金フローの影響によ
り、一時的に上記②の配分から乖離する場合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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（参考）マザーファンドの概要
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
を基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
※
国内の証券取引所 上場株式を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第
８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市
場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
ｂ 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）(配当込み)の動き
に連動する成果を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50％以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧
商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、 ＮＯＭＵＲ
Ａ－ＢＰＩ 総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
（２）運用方法
ａ 投資対象
国内の公社債を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 国内の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
② 原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
③ 組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
④ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債
についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号
および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
いいます）の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
⑥ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサ
イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10％以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の
動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国
債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
② 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10％以内とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債
についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号
および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
いいます）の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10％以内とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資対象】
ａ 主な投資対象
下記の各マザーファンドを主要投資対象とします。また、各マザーファンドはそれぞれ下記の
指数の動きに連動する投資成果をめざします。
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
…ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
…ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
…ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
…ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
なお、直接、株式、公社債等に投資を行う場合があります。
ｂ 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
後記「（５）投資制限 ｂ 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引 および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」、「ニッ
セイ国内債券パッシブマザーファンド」、「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
および「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいま
す）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます）に投資します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
定めるものをいいます）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます）
９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
10．コマーシャル・ぺーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます）
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14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ）により運用することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
（３）【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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内部管理体制および意思決定を監督する組織
＜受託会社に対する管理体制等＞
委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
１．分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
２．分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
３．留保益の運用方針
留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は2月21日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
③ 支払方法
＜分配金受取コースの場合＞
※
税金を差引いた後 、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
＜分配金再投資コースの場合＞
※
税金を差引いた後 、自動的に無手数料で再投資されます。
※ 確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金
の運用にかかる税制が適用されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
（５）【投資制限】
ａ 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の25％以下とします。
② 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45％以下とします。
③ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予約取引
は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
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④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
下とします。
⑤ 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
ｂ 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
１．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所 に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８
項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
１．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す（以下同じ）。
２．国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
３．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
１．異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことができます。
２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
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みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一 部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する
スワップ取引の一部を解約するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
１．金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当
する契約の一部を解約するものとします。
３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
１．外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
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産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
１．信託財産を効率的に運用ならびに安定的に運用するため、一部解約にともなう支払資金の
手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます）を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。なお、当該借入金をもっ
て有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
ｃ 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
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３【投資リスク】
ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ
スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
があります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はあ
りません。
（１）投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
・短期金融資産の運用に関するリスク
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
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・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2022年1月末現在、ファンドの主要投資対象
であるニッセイ外国株式インデックスマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的
に6.0％保有しています。当該保有分は日本生命保険相互会社により換金されることがあり
ます。
・流動性に関する留意点
ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
るリスク等が顕在します。
これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
延する可能性などがあります。
（２）投資リスク管理体制
１．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
＜流動性リスクに関する管理体制＞
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
を監督しています。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154％
（税抜0.14％）の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分（年率・税抜）
委託会社 販売会社 受託会社
0.06％ 0.06％ 0.02％
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
（４）【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0022％ （税抜0.002％）
100億円超 の部分
年 0.0055％ （税抜0.005％）
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0077％ （税抜0.007％）
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110％ （税抜0.010％）
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４ 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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＜ご参考＞
「４ 手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
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（５）【課税上の取扱い】
≪確定拠出年金としてファンドを取得した場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税
はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にか
かる税制が適用されます。
≪確定拠出年金としてではなくファンドを取得した場合≫
課税対象
分 配 時 ： 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金（特別分配金）」は非課税です。
解約請求・償還時 ： 個人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 ：
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 ： 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
場合があります。
解約請求・償還・ ： 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率（個人）
20.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％・地方税5％）
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20％ （所得税15％・地方税5％）
税率は原則として20％（所得税15％・地方税5％）ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税（所得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損（譲渡損失）については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます）の
利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得
（申告分離課税を選択した場合に限ります）等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
＜少額投資非課税制度について＞
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時）
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率（法人）
2037年12月31日まで
15.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％）
2038年 1月 1日以降
15％ （所得税15％）
税率は原則として15％（所得税のみ）ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税（所
得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金（特別分配金）を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金（特別分配金）
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金（特別分配金）に区分されます。
普通分配金 元本払戻金（特別分配金）
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配
金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分
配金）を差引いた額が普通分配金となります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
2022年2月28日現在
資産の種類
時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 8,501,523,099 94.92
内 日本 8,501,523,099 94.92
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 454,644,393 5.08
純資産総額 8,956,167,492 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 111,093,470,350 95.99
内 日本 111,093,470,350 95.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,637,319,773 4.01
純資産総額 115,730,790,123 100.00
その他資産の投資状況
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 4,595,130,000 3.97
内 日本 4,595,130,000 3.97
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 61,625,085,150 78.86
内 日本 61,625,085,150 78.86
地方債証券 4,691,438,410 6.00
内 日本 4,691,438,410 6.00
特殊債券 6,065,727,559 7.76
内 日本 6,065,727,559 7.76
社債券 5,080,549,700 6.50
内 日本 4,477,892,300 5.73
内 フランス 400,902,400 0.51
内 スウェーデン 201,755,000 0.26
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 683,456,804 0.87
純資産総額 78,146,257,623 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 477,701,543,155 93.75
内 アメリカ 339,011,879,112 66.53
内 イギリス 22,408,802,203 4.40
内 カナダ 18,238,158,249 3.58
内 スイス 16,696,407,925 3.28
内 フランス 15,533,867,852 3.05
内 ドイツ 12,311,993,853 2.42
内 オーストラリア 9,214,899,969 1.81
内 オランダ 8,640,928,744 1.70
内 アイルランド 6,722,969,727 1.32
内 スウェーデン 5,082,356,293 1.00
内 デンマーク 3,709,268,358 0.73
内 香港 3,685,131,738 0.72
内 スペイン 3,386,209,285 0.66
内 イタリア 3,071,265,495 0.60
内 シンガポール 1,507,834,452 0.30
内 フィンランド 1,411,626,625 0.28
内 ベルギー 1,339,974,843 0.26
内 ノルウェー 1,047,705,357 0.21
内 ジャージィー 1,023,197,762 0.20
内 イスラエル 866,479,995 0.17
内 バミューダ 805,167,824 0.16
内 オランダ領キュラソー 501,155,718 0.10
内 ケイマン諸島 348,616,607 0.07
内 オーストリア 319,235,522 0.06
内 ニュージーランド 298,600,315 0.06
内 ポルトガル 281,406,309 0.06
内 ルクセンブルグ 236,403,023 0.05
投資証券 11,065,395,893 2.17
内 アメリカ 9,417,402,455 1.85
内 オーストラリア 694,930,768 0.14
内 イギリス 310,571,388 0.06
内 フランス 232,480,969 0.05
内 シンガポール 194,380,608 0.04
内 香港 155,122,822 0.03
内 カナダ 60,506,883 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 20,792,328,432 4.08
純資産総額 509,559,267,480 100.00
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その他資産の投資状況
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 19,407,575,071 3.81
内 アメリカ 14,500,022,850 2.85
内 ドイツ 3,479,062,983 0.68
内 イギリス 1,428,489,238 0.28
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 47,646,090,790 99.02
内 アメリカ 22,911,054,069 47.62
内 フランス 4,683,154,918 9.73
内 イタリア 4,106,792,936 8.54
内 ドイツ 3,433,537,149 7.14
内 イギリス 2,733,056,904 5.68
内 スペイン 2,724,411,242 5.66
内 ベルギー 1,049,853,737 2.18
内 カナダ 968,443,770 2.01
内 オランダ 870,419,841 1.81
内 オーストラリア 754,076,738 1.57
内 オーストリア 666,070,267 1.38
内 中国 404,563,033 0.84
内 アイルランド 372,700,808 0.77
内 メキシコ 348,936,936 0.73
内 フィンランド 278,696,752 0.58
内 マレーシア 246,467,011 0.51
内 ポーランド 215,621,167 0.45
内 シンガポール 214,211,542 0.45
内 イスラエル 208,833,288 0.43
内 デンマーク 205,211,039 0.43
内 スウェーデン 132,485,259 0.28
内 ノルウェー 117,492,384 0.24
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 470,179,360 0.98
純資産総額 48,116,270,150 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年2月28日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は額
種類 簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 面金額
（円） （円） 償還日 （％）
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9688 0.9707 －
1 ブ マザーファンド 信託受 5,563,514,431 60.30
日本 益証券 5,389,945,687 5,400,503,458 －
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.4784 1.4710 －
2 クス マザーファンド 信託受 1,506,751,797 24.75
日本 益証券 2,227,715,348 2,216,431,893 －
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
2.7697 2.7823 －
3 クス マザーファンド 信託受 159,278,473 4.95
日本 益証券 441,158,870 443,160,495 －
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.1481 2.1222 －
4 クス マザーファンド 信託受 208,004,549 4.93
日本 益証券 446,818,906 441,427,253 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年2月28日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 94.92
親投資信託受益証券
小計 94.92
合 計（対純資産総額比） 94.92
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2022年2月28日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 種類 株数、口数又は
簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 業種 額面金額
（円） （円） 償還日 （％）
トヨタ自動車 株式 2,173.00 2,138.50 －
1 輸送用機 2,180,500 4.03
日本 4,738,226,500 4,662,999,250 －
器
ソニーグループ 株式 11,890.00 11,810.00 －
2 269,700 2.75
日本 電気機器 3,206,733,000 3,185,157,000 －
キーエンス 株式 52,500.00 53,780.00 －
3 39,000 1.81
日本 電気機器 2,047,500,000 2,097,420,000 －
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 739.10 712.80 －
4 ル・グループ 2,662,700 1.64
日本 銀行業 1,968,001,570 1,897,972,560 －
リクルートホールディング
株式 4,643.00 4,819.00 －
ス
5 317,300 1.32
サービス
日本 1,473,223,900 1,529,068,700 －
業
東京エレクトロン 株式 55,140.00 55,770.00 －
6 27,300 1.32
日本 電気機器 1,505,322,000 1,522,521,000 －
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日本電信電話 株式
3,330.00 3,293.00 －
7 情報・通 441,900 1.26
日本 1,471,527,000 1,455,176,700 －
信業
任天堂 株式 58,770.00 58,020.00 －
8 その他製 24,300 1.22
日本 1,428,111,000 1,409,886,000 －
品
ソフトバンクグループ 株式 5,160.00 5,125.00 －
9 情報・通 253,300 1.12
日本 1,307,028,000 1,298,162,500 －
信業
信越化学工業 株式 17,510.00 17,670.00 －
10 72,400 1.11
日本 化学 1,267,724,000 1,279,308,000 －
ＨＯＹＡ 株式 14,975.00 14,855.00 －
11 84,000 1.08
日本 精密機器 1,257,900,000 1,247,820,000 －
三菱商事 株式
4,061.00 3,871.00 －
12 317,700 1.06
日本 卸売業 1,290,179,700 1,229,816,700 －
三井住友フィナンシャルグ
株式 4,277.00 4,121.00 －
13 ループ 293,900 1.05
日本 銀行業 1,257,010,300 1,211,161,900 －
本田技研工業 株式 3,662.00 3,525.00 －
14 輸送用機 338,900 1.03
日本 1,241,051,800 1,194,622,500 －
器
武田薬品工業 株式 3,494.00 3,501.00 －
15 338,300 1.02
日本 医薬品
1,182,020,200 1,184,388,300 －
日立製作所 株式 6,009.00 5,650.00 －
16 207,000 1.01
日本 電気機器 1,243,863,000 1,169,550,000 －
ダイキン工業 株式 21,450.00 21,205.00 －
17 54,800 1.00
日本 機械 1,175,460,000 1,162,034,000 －
ＫＤＤＩ 株式 3,793.00 3,756.00 －
18 情報・通 308,000 1.00
日本 1,168,244,000 1,156,848,000 －
信業
伊藤忠商事 株式 3,834.00 3,743.00 －
19 296,500 0.96
日本 卸売業 1,136,781,000 1,109,799,500 －
日本電産 株式 9,956.00 9,883.00 －
20 111,600 0.95
日本 電気機器 1,111,089,600 1,102,942,800 －
オリエンタルランド 株式 21,155.00 21,130.00 －
21 サービス 48,600 0.89
日本 1,028,133,000 1,026,918,000 －
業
村田製作所 株式 7,938.00 7,787.00 －
22 126,500 0.85
日本 電気機器 1,004,157,000 985,055,500 －
第一三共 株式 2,549.50 2,793.50 －
23 338,300 0.82
日本 医薬品 862,495,850 945,041,050 －
三井物産 株式
3,075.00 2,865.50 －
24 329,300 0.82
日本 卸売業 1,012,597,500 943,609,150 －
ソフトバンク 株式 1,472.00 1,450.50 －
25 情報・通 639,800 0.80
日本 941,785,600 928,029,900 －
信業
セブン＆アイ・ホールディ
株式 5,726.00 5,591.00 －
26 ングス 165,900 0.80
日本 小売業 949,943,400 927,546,900 －
東京海上ホールディングス 株式 7,033.00 6,574.00 －
27 139,800 0.79
日本 保険業
983,213,400 919,045,200 －
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株式
ＳＭＣ 67,490.00 68,050.00 －
28 12,600 0.74
日本 機械 850,374,000 857,430,000 －
みずほフィナンシャルグ
株式 1,592.00 1,525.00 －
29 ループ 543,000 0.72
日本 銀行業 864,456,000 828,075,000 －
ファナック 株式 21,525.00 21,155.00 －
30 37,800 0.69
日本 電気機器 813,645,000 799,659,000 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年2月28日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
電気機器 16.93
株式 国内
輸送用機器 8.16
情報・通信業 7.76
化学 6.35
サービス業 5.49
卸売業 5.48
銀行業 5.21
機械 5.03
医薬品 4.84
小売業 4.18
食料品 3.29
陸運業 2.95
精密機器 2.54
その他製品 2.30
建設業 2.27
保険業 2.10
不動産業 1.91
電気・ガス業 1.13
その他金融業 1.10
鉄鋼 0.83
非鉄金属 0.79
証券、商品先物取引業 0.75
ガラス・土石製品 0.74
ゴム製品 0.65
海運業 0.62
金属製品 0.58
繊維製品 0.45
石油・石炭製品 0.43
空運業 0.41
鉱業 0.27
パルプ・紙 0.21
倉庫・運輸関連業 0.17
水産・農林業 0.09
小計 95.99
合 計（対純資産総額比） 95.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2022年2月28日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 額面金額
（円） （円） 償還日 （％）
第３５０回 利付国債（１
国債証 100.83 100.42 0.1
０年）
1 744,000,000 0.96
券
日本 750,175,200 747,139,680 2028/3/20
第３回 利付国債（４０
国債証 134.96 133.45 2.2
2 年） 490,000,000 0.84
券
日本 661,306,280 653,905,000 2050/3/20
第３６３回 利付国債（１
国債証 100.65 99.54 0.1
3 ０年） 643,000,000 0.82
券
日本 647,182,760 640,048,630 2031/6/20
第３６１回 利付国債（１
国債証 100.10 99.82 0.1
4 ０年） 637,000,000 0.81
券
日本 637,641,670 635,885,250 2030/12/20
第４３０回 利付国債（２
国債証 100.23 100.09 0.005
5 年） 633,000,000 0.81
券
日本 634,493,370 633,576,030 2023/11/1
第４３１回 利付国債（２
国債証 100.19 100.08 0.005
6 年） 632,000,000 0.81
券
日本 633,219,360 632,549,840 2023/12/1
第３６４回 利付国債（１
国債証 100.27 99.38 0.1
7 ０年） 608,000,000 0.77
券
日本 609,682,480 604,279,040 2031/9/20
第４２９回 利付国債（２
国債証 100.22 100.09 0.005
8 年） 600,000,000 0.77
券
日本 601,346,000 600,570,000 2023/10/1
第４２８回 利付国債（２
国債証 100.23 100.09 0.005
9 年） 599,000,000 0.77
券
日本 600,417,490 599,539,100 2023/9/1
第３４０回 利付国債（１
国債証 102.20 101.45 0.4
10 ０年） 566,000,000 0.73
券
日本 578,474,640 574,252,280 2025/9/20
第３４９回 利付国債（１
国債証 100.86 100.43 0.1
11 ０年） 570,000,000 0.73
券
日本 574,902,000 572,473,800 2027/12/20
第３５１回 利付国債（１
国債証 100.77 100.40 0.1
12 ０年） 570,000,000 0.73
券
日本 574,389,000 572,325,600 2028/6/20
第３４１回 利付国債（１
国債証 101.79 101.18 0.3
13 ０年） 552,000,000 0.71
券
日本 561,924,960 558,513,600 2025/12/20
第３５２回 利付国債（１
国債証 100.67 100.39 0.1
14 ０年） 556,000,000 0.71
券
日本 559,725,200 558,179,520 2028/9/20
第３５３回 利付国債（１
国債証 100.62 100.40 0.1
15 ０年） 543,000,000 0.70
券
日本 546,372,030 545,210,010 2028/12/20
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３３９回 利付国債（１
国債証 102.08 101.35 0.4
16 ０年） 536,000,000 0.70
券
日本 547,154,160 543,262,800 2025/6/20
第３４４回 利付国債（１
国債証 100.83 100.45 0.1
17 ０年） 533,000,000 0.69
券
日本
537,429,230 535,425,150 2026/9/20
第３４５回 利付国債（１
国債証 100.84 100.45 0.1
18 ０年） 532,000,000 0.68
券
日本 536,468,800 534,425,920 2026/12/20
第３６２回 利付国債（１
国債証 100.20 99.68 0.1
19 ０年） 534,000,000 0.68
券
日本 535,087,300 532,328,580 2031/3/20
第３５８回 利付国債（１
国債証 100.17 100.11 0.1
20 ０年） 525,000,000 0.67
券
日本 525,892,500 525,624,750 2030/3/20
第３４６回 利付国債（１
国債証 100.81 100.45 0.1
21 ０年） 523,000,000 0.67
券
日本 527,262,450 525,374,420 2027/3/20
第３５４回 利付国債（１
国債証 100.52 100.38 0.1
22 ０年） 518,000,000 0.67
券
日本 520,693,600 519,999,480 2029/3/20
第４２７回 利付国債（２
国債証 100.20 100.09 0.005
23 年） 516,000,000 0.66
券
日本 517,074,800 516,474,720 2023/8/1
第１４４回 利付国債（５
国債証 100.78 100.38 0.1
24 年） 512,000,000 0.66
券
日本 516,008,960 513,945,600 2025/6/20
第４２６回 利付国債（２
国債証 100.22 100.08 0.005
25 年） 513,000,000 0.66
券
日本 514,128,600 513,441,180 2023/7/1
第３４２回 利付国債（１
国債証 100.83 100.42 0.1
26 ０年） 510,000,000 0.66
券
日本 514,238,100 512,167,500 2026/3/20
第４２３回 利付国債（２
国債証 100.12 100.07 0.005
27 年） 510,000,000 0.65
券
日本 510,612,000 510,382,500 2023/4/1
第２１８回 政保道路機構
特殊債 101.95 101.45 0.66
28 債券 500,000,000 0.65
券
日本 509,752,000 507,293,500 2024/5/31
第３３４回 利付国債（１
国債証 102.31 101.45 0.6
29 ０年） 496,000,000 0.64
券
日本 507,457,600 503,201,920 2024/6/20
第３４８回 利付国債（１
国債証 100.81 100.44 0.1
30 ０年） 499,000,000 0.64
券
日本 503,076,830 501,210,570 2027/9/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
2022年2月28日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国債証券 78.86
公社債券 国内
特殊債券 7.76
地方債証券 6.00
社債券 5.73
小計 98.35
外国 社債券 0.77
小計 0.77
合 計（対純資産総額比） 99.13
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2022年2月28日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 種類 株数、口数又は
簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 業種 額面金額
（円） （円） 償還日 （％）
APPLE INC
株式 18,601.75 19,048.41 －
テクノロ
ジー・
1 1,298,973 4.86
アメリカ ハード 24,163,177,761 24,743,380,025 －
ウェアお
よび機器
MICROSOFT CORP
株式 39,538.99 34,354.17 －
ソフト
2 560,976 3.78
アメリカ ウェア・ 22,180,427,281 19,271,865,150 －
サービス
AMAZON.COM INC
株式 422,701.30 355,405.22 －
3 35,818 2.50
アメリカ 小売 15,140,315,184 12,729,904,295 －
ALPHABET INC-CL A
株式 343,263.55 310,735.90 －
4 23,653 1.44
メディ
アメリカ 8,119,212,880 7,349,836,349 －
ア・娯楽
ALPHABET INC-CL C
株式 345,656.09 310,874.56 －
5 22,645 1.38
メディ
アメリカ 7,827,382,343 7,039,754,513 －
ア・娯楽
TESLA, INC.
株式 130,583.86 93,580.47 －
自動車・
6 66,124 1.21
アメリカ 自動車部 8,634,727,787 6,187,915,560 －
品
NVIDIA CORP
株式 37,838.12 27,913.41 －
半導体・
7 196,446 1.08
アメリカ 半導体製 7,433,148,421 5,483,478,428 －
造装置
META PLATFORMS INC-A
株式 39,807.98 24,320.96 －
8 187,311 0.89
メディ
アメリカ 7,456,472,662 4,555,584,087 －
ア・娯楽
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 51,002.79 54,972.91 －
ヘルスケ
9 74,082 0.80
アメリカ ア機器・ 3,778,389,286 4,072,503,303 －
サービス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 18,559.65 17,097.93 －
10 234,771 0.79
アメリカ 銀行 4,357,268,939 4,014,098,945 －
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON & JOHNSON
株式 18,850.44 19,181.29 －
医薬品・
バイオテ
11 206,886 0.78
クノロ
アメリカ 3,899,892,354 3,968,342,431 －
ジー・ラ
イフサイ
エンス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 32,451.37 36,888.18 －
12 104,202 0.75
B
アメリカ 各種金融 3,381,498,211 3,843,822,340 －
PROCTER & GAMBLE CO
株式 17,014.00 18,284.63 －
家庭用
13 190,845 0.68
品・パー
アメリカ 3,247,037,618 3,489,530,594 －
ソナル用
品
VISA INC-CLASS A SHARES
株式 23,283.44 25,336.64 －
ソフト
14 132,650 0.66
アメリカ ウェア・ 3,088,549,341 3,360,906,423 －
サービス
NESTLE SA
株式 15,327.66 14,795.90 －
食品・飲
15 221,174 0.64
スイス 料・タバ 3,390,080,093 3,272,470,598 －
コ
BANK OF AMERICA CORP
株式 5,244.95 5,202.06 －
16 594,877 0.61
アメリカ 銀行 3,120,105,018 3,094,586,441 －
HOME DEPOT INC
株式 47,095.21 36,588.90 －
17 82,931 0.60
アメリカ 小売 3,905,653,143 3,034,354,687 －
EXXON MOBIL CORP
株式 7,043.81 8,994.41 －
18 332,731 0.59
エネル
アメリカ 2,343,697,034 2,992,719,699 －
ギー
MASTERCARD INC-CLASS A
株式 39,372.96 42,648.34 －
ソフト
19 69,254 0.58
アメリカ ウェア・ 2,726,735,317 2,953,568,796 －
サービス
ASML HOLDING NV
株式 97,681.18 76,194.19 －
半導体・
20 32,471 0.49
オランダ 半導体製 3,171,805,734 2,474,101,673 －
造装置
WALT DISNEY CO
株式 17,757.22 17,278.19 －
21 142,828 0.48
メディ
アメリカ 2,536,229,594 2,467,809,535 －
ア・娯楽
CHEVRON CORP
株式 12,979.27 16,220.90 －
22 151,951 0.48
エネル
アメリカ 1,972,214,478 2,464,783,343 －
ギー
PFIZER INC
株式 5,890.56 5,514.04 －
医薬品・
バイオテ
23 440,545 0.48
クノロ
アメリカ 2,595,057,007 2,429,185,395 －
ジー・ラ
イフサイ
エンス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROCHE HOLDING AG
株式 46,169.23 43,626.08 －
医薬品・
バイオテ
24 55,179 0.47
クノロ
スイス 2,547,572,460 2,407,243,689 －
ジー・ラ
イフサイ
エンス
ABBVIE INC
株式 13,501.15 17,279.34 －
医薬品・
バイオテ
25 138,904 0.47
クノロ
アメリカ
1,875,363,795 2,400,170,415 －
ジー・ラ
イフサイ
エンス
COCA-COLA CO
株式 6,387.44 7,262.31 －
食品・飲
26 322,806 0.46
アメリカ 料・タバ 2,061,907,035 2,344,319,662 －
コ
BROADCOM INC
株式 65,865.08 67,944.55 －
半導体・
27 32,258 0.43
アメリカ 半導体製 2,124,676,007 2,191,755,471 －
造装置
CISCO SYSTEMS INC
株式 6,172.51 6,475.42 －
テクノロ
ジー・
28 331,046 0.42
アメリカ ハード 2,043,387,379 2,143,662,551 －
ウェアお
よび機器
PEPSICO INC
株式 18,957.92 19,456.30 －
食品・飲
29 108,674 0.41
アメリカ 料・タバ 2,060,233,332 2,114,394,924 －
コ
COSTCO WHOLESALE CORP
株式 61,650.44 59,795.96 －
食品・生
30 34,717 0.41
アメリカ 活必需品 2,140,318,431 2,075,936,673 －
小売り
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
2022年2月28日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
ソフトウェア・サービス 10.86
株式 外国
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
7.69
イエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.35
銀行 6.17
メディア・娯楽 6.14
資本財 5.87
小売 4.99
半導体・半導体製造装置 4.81
ヘルスケア機器・サービス 4.65
各種金融 4.64
素材
4.16
エネルギー 4.07
食品・飲料・タバコ 3.89
保険 2.99
公益事業 2.80
自動車・自動車部品 2.14
運輸 1.88
消費者サービス 1.77
耐久消費財・アパレル
1.71
家庭用品・パーソナル用品 1.68
電気通信サービス 1.50
食品・生活必需品小売り 1.42
商業・専門サービス 1.13
不動産 0.44
小計 93.75
外国 2.17
投資証券
小計 2.17
合 計（対純資産総額比） 95.92
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産
業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆Ｐ及びMSCI Inc.に帰属します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
2022年2月28日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 額面金額
（円） （円） 償還日 （％）
US TREASURY N/B
国債証 103.98 101.35 2.25
1 767,252,000 1.62
券
アメリカ 797,805,476 777,617,574 2024/11/15
US TREASURY N/B
国債証 104.38 101.81 2.5
2 523,441,500 1.11
券
アメリカ 546,394,375 532,926,259 2024/5/15
US TREASURY N/B
国債証 104.20 102.24 2.75
3 481,843,500 1.02
券
アメリカ 502,099,044 492,646,431 2024/2/15
US TREASURY N/B
国債証 104.37 102.04 2.75
4 472,599,500 1.00
券
アメリカ 493,255,696 482,268,885 2023/11/15
US TREASURY N/B
国債証 101.94 100.49 1.75
5 472,599,500 0.99
券
アメリカ 481,771,246 474,962,497 2023/5/15
US TREASURY N/B
国債証 104.31 101.60 2.375
6 444,867,500 0.94
券
アメリカ 464,070,754 452,025,418 2024/8/15
US TREASURY N/B
国債証 103.50 100.50 2
7 443,712,000 0.93
券
アメリカ 459,266,878 445,943,871 2025/8/15
US TREASURY N/B
国債証 103.54 101.54 2.5
8 437,934,500 0.92
券
アメリカ 453,473,779 444,704,967 2023/8/15
US TREASURY N/B
国債証 103.82 100.45 2
9 433,312,500 0.90
券
アメリカ 449,897,290 435,292,738 2026/11/15
US TREASURY N/B
国債証 99.36 97.97 0.125
10 429,846,000 0.88
券
アメリカ 427,107,880 421,145,916 2023/9/15
US TREASURY N/B
国債証 104.45 101.34 2.25
11 412,513,500 0.87
券
アメリカ 430,906,189 418,070,056 2025/11/15
US TREASURY N/B
国債証 98.95 97.49 0.125
12 411,358,000 0.83
券
アメリカ 407,064,795 401,057,595 2023/12/15
US TREASURY N/B
国債証 101.50 99.85 1.375
13 368,604,500 0.76
券
アメリカ 374,149,524 368,070,023 2023/9/30
US TREASURY N/B
国債証 99.75 98.58 0.25
14 362,827,000 0.74
券
アメリカ 361,935,300 357,682,113 2023/6/15
US TREASURY N/B
国債証 102.04 98.89 1.625
15 359,360,500 0.74
券
アメリカ 366,712,588 355,400,347 2026/5/15
US TREASURY N/B
国債証 109.22 105.46 2.875
16 332,784,000 0.73
券
アメリカ 363,484,497 350,967,317 2028/8/15
US TREASURY N/B
国債証 102.07 99.03 1.625
17 353,583,000 0.73
券
アメリカ 360,916,311 350,156,780 2026/2/15
US TREASURY N/B
国債証 103.83 100.93 2.125
18 338,561,500 0.71
券
アメリカ 351,560,724 341,733,821 2025/5/15
US TREASURY N/B
国債証 101.45 98.32 1.5
19 318,918,000 0.65
券
アメリカ 323,574,202 313,572,934 2026/8/15
US TREASURY N/B
国債証 104.68 101.40 2.25
20 298,119,000 0.63
券
アメリカ 312,071,847 302,298,628 2026/3/31
US TREASURY N/B
国債証 103.45 100.61 2
21 291,186,000 0.61
券
アメリカ 301,240,652 292,982,617 2025/2/15
US TREASURY N/B
国債証 105.19 101.67 2.25
22 287,719,500 0.61
券
アメリカ 302,667,131 292,527,292 2027/11/15
US TREASURY N/B
国債証 103.20 101.24 2.25
23 284,253,000 0.60
券
アメリカ 293,355,002 287,783,422 2023/12/31
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
国債証 103.18 101.03 2.125
24 279,631,000 0.59
券
アメリカ 288,534,526 282,525,180 2024/3/31
US TREASURY N/B
国債証 106.17 102.81 2.625
25 263,454,000 0.56
券
アメリカ 279,732,822 270,862,326 2025/12/31
US TREASURY N/B
国債証 103.18 99.92 1.875
26 270,387,000 0.56
券
アメリカ 278,992,586 270,195,025 2026/6/30
US TREASURY N/B
国債証 108.31 104.50 2.75
27 255,365,500 0.55
券
アメリカ 276,591,480 266,874,823 2028/2/15
US TREASURY N/B
国債証 98.82 96.64 0.375
28 269,231,500 0.54
券
アメリカ 266,060,126 260,196,090 2024/9/15
US TREASURY N/B
国債証 101.05 96.99 1.625
29 257,676,500 0.52
券
アメリカ 260,384,171 249,935,897 2031/5/15
US TREASURY N/B
国債証 103.60 101.00 2.125
30 247,277,000 0.52
券
アメリカ 256,190,388 249,757,188 2024/9/30
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年2月28日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
外国 国債証券 99.02
公社債券
小計 99.02
合 計（対純資産総額比） 99.02
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2022年2月28日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
株価指数先物 ＴＯＰＩＸ先物 ０
大阪取引所 買建 243 4,638,467,700 4,595,130,000 3.97
取引 ４０３月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2022年2月28日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P 500 EMINI
シカゴ商品
株価指数先物
買建 573 15,052,563,306 14,500,022,850 2.85
取引所
FUTURE 202203
取引
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 679 3,689,703,909 3,479,062,983 0.68
取引所
202203
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 124 1,437,190,855 1,428,489,238 0.28
Ｕ FUTURE 202203
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2022年2月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
27,072,959 27,072,959 1.0066 1.0066
(2018年2月21日)
第2計算期間末
459,363,791 459,363,791 1.0190 1.0190
(2019年2月21日)
第3計算期間末
3,187,112,052 3,187,112,052 1.0590 1.0590
(2020年2月21日)
第4計算期間末
5,944,766,656 5,944,766,656 1.0669 1.0669
(2021年2月22日)
第5計算期間末
8,963,273,182 8,963,273,182 1.0748 1.0748
(2022年2月21日)
2021年2月末日 5,913,274,404 － 1.0612 －
3月末日 6,456,610,506 － 1.0780 －
4月末日 6,665,968,730 － 1.0800 －
5月末日 6,903,624,128 － 1.0852 －
6月末日 7,269,511,118 － 1.0872 －
7月末日 7,576,955,612 － 1.0917 －
8月末日 7,790,166,206 － 1.0940 －
9月末日 8,092,961,018 － 1.0909 －
10月末日 8,295,660,947 － 1.0990 －
11月末日 8,478,164,653 － 1.0952 －
12月末日 8,792,630,369 － 1.0994 －
2022年1月末日 8,850,460,633 － 1.0834 －
2月末日 8,956,167,492 － 1.0743 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 0.7
第2計算期間 1.2
第3計算期間 3.9
第4計算期間 0.7
第5計算期間 0.7
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額
の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 32,130,976 5,235,210 26,895,766
第2計算期間 452,842,888 28,932,225 450,806,429
第3計算期間 2,737,365,208 178,488,494 3,009,683,143
第4計算期間
3,158,136,127 595,621,118 5,572,198,152
第5計算期間 3,755,970,376 988,954,765 8,339,213,763
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。 なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額（発行価額）
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
１．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
２．定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
２【換金（解約）手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の２つの方法があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 換金単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
＜解約請求の場合＞
解約価額：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
＜買取請求の場合＞
買取価額：買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たして
いる場合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１ ファンドの状
況 ４ 手数料等及び税金 （５）課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
１．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
国内債券 での残存期間が１年以内の債券については、償却原価法で評価
します。
金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
外国株式
で評価します。
外国債券 価格情報会社の提供する価額等で評価します。
国内株式先物取引 金融商品取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
国内債券先物取引 金融商品取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限です。
（４）【計算期間】
毎年2月22日から翌年2月21日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
（５）【その他】
① 繰上償還
１．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ．やむを得ない事情が発生したとき
２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい
います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３． において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 ２．」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
② 約款の変更等
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
７．までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、１年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の１ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新
されます。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
※
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後 、原則として決算日から起算して５営業日目ま
でに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日
から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
※
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後 、自動的に無手数料で再投資されます。再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
にかかる税制が適用されます。
（２）償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
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（３）解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「２ 換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
（４）帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
（５）書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
（６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（2021年2月23日
から2022年2月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
【ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
2021年2月22日現在 2022年2月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 5,639,420 2,567,326
コール・ローン 288,331,485 459,240,138
親投資信託受益証券 5,655,922,357 8,508,481,129
15,200,734 5,377,435
未収入金
流動資産合計 5,965,093,996 8,975,666,028
資産合計 5,965,093,996 8,975,666,028
負債の部
流動負債
未払解約金
15,947,898 5,581,340
未払受託者報酬 594,057 929,588
未払委託者報酬 3,564,606 5,577,783
220,779 304,135
その他未払費用
流動負債合計 20,327,340 12,392,846
負債合計 20,327,340 12,392,846
純資産の部
元本等
元本 5,572,198,152 8,339,213,763
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 372,568,504 624,059,419
142,604,222 124,045,150
（分配準備積立金）
元本等合計 5,944,766,656 8,963,273,182
純資産合計 5,944,766,656 8,963,273,182
負債純資産合計 5,965,093,996 8,975,666,028
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 2020年2月22日 自 2021年2月23日
至 2021年2月22日 至 2022年2月21日
営業収益
受取利息 7,066 7,231
79,602,831 23,028,153
有価証券売買等損益
営業収益合計 79,609,897 23,035,384
営業費用
支払利息 130,668 225,892
受託者報酬 1,012,576 1,689,591
委託者報酬 6,075,953 10,138,079
391,248 574,640
その他費用
営業費用合計 7,610,445 12,628,202
営業利益又は営業損失（△） 71,999,452 10,407,182
経常利益又は経常損失（△） 71,999,452 10,407,182
当期純利益又は当期純損失（△） 71,999,452 10,407,182
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 2,029 17,368,084
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 177,428,909 372,568,504
剰余金増加額又は欠損金減少額 155,229,124 329,175,553
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
155,229,124 329,175,553
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 32,091,010 70,723,736
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
32,091,010 70,723,736
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 372,568,504 624,059,419
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期
項目 自 2021年2月23日
至 2022年2月21日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基礎 ファンドの計算期間
となる事項 当ファンドは、原則として毎年2月21日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日が休業日のため、2021年2月23日から2022年2月21日ま
でとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
項目
2021年2月22日現在 2022年2月21日現在
１. 期首元本額 3,009,683,143円 5,572,198,152円
期中追加設定元本額 3,158,136,127円 3,755,970,376円
期中一部解約元本額 595,621,118円 988,954,765円
受益権の総数 5,572,198,152口 8,339,213,763口
２.
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
項目 自 2020年2月22日 自 2021年2月23日
至 2021年2月22日 至 2022年2月21日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰越 当等収益（0円）、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
（72,066,031円）、収益調整金 （0円）、収益調整金（500,220,700
（230,080,287円）及び分配準備積立 円）及び分配準備積立金
金（70,538,191円）より分配対象収 （124,045,150円）より分配対象収益
益は372,684,509円（1万口当たり は624,265,850円（1万口当たり
668.83円）のため、基準価額の水 748.59円）のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り（0円）としております。 送り（0円）としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目 自 2020年2月22日 自 2021年2月23日
至 2021年2月22日 至 2022年2月21日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
2021年2月22日現在 2022年2月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価の算定においては一
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 定の前提条件等を採用しているた
合には合理的に算定された価額が含 め、異なる前提条件等によった場
まれることもあります。当該価額の 合、当該価額が異なることもありま
算定においては一定の前提条件等を す。
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第4期 第5期
2021年2月22日現在 2022年2月21日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 77,563,705 △15,536,697
合計 77,563,705 △15,536,697
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
第4期 第5期
2021年2月22日現在 2022年2月21日現在
1口当たり純資産額 1.0669円 1.0748円
（1万口当たり純資産額） (10,669円) (10,748円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年2月21日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
208,072,492 446,981,327
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
1,507,249,210 2,228,467,956
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
159,332,621 441,319,493
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
5,565,351,314 5,391,712,353
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 7,440,005,637 8,508,481,129
合計 8,508,481,129
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデック
ス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
すが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年2月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 24,484,290
コール・ローン
4,379,719,491
株式 112,497,641,670
派生商品評価勘定 18,146,300
未収配当金 174,543,011
前払金 63,600,000
182,055,000
差入委託証拠金
流動資産合計 117,340,189,762
資産合計 117,340,189,762
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 102,482,250
未払解約金 176,705,800
4,422
その他未払費用
流動負債合計 279,192,472
負債合計 279,192,472
純資産の部
元本等
元本 54,493,461,224
剰余金
62,567,536,066
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 117,060,997,290
純資産合計 117,060,997,290
負債純資産合計 117,340,189,762
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年2月23日
項目
至 2022年2月21日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年2月21日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 79,813,755,893円
本額
同期中追加設定元本額 23,632,095,039円
同期中一部解約元本額 48,952,389,708円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＴＯＰＩＸオープン 5,837,157,491円
ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定） 3,537,763,643円
ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 3,656,374円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 2,113,704,346円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 7,082,250,932円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 5,253,789,188円
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限 4,978,524円
定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 16,544,754円
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 16,615,142円
ＤＣニッセイ国内株式インデックス 1,071,087,533円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド 21,344,932,487円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 2,132,535,408円
（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 201,061,345円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 208,072,492円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 241,020,671円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 473,144,628円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 49,277,264円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 98,857,796円
（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 7,457,971円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート） 10,013,941円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 4,293,106円
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） 6,605,585円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 26,854,982円
（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 136,468,048円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 100,987,893円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 224,574,567円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 205,595,072円
ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家限定） 4,063,776,492円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス 19,506,730円
ケット）
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド（安定型） 80,115円
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド（積極型） 166,146円
ＦＷニッセイ国内株インデックス 485,273円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５ 145,285円
計 54,493,461,224円
２. 受益権の総数 54,493,461,224口
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年2月23日
項目
至 2022年2月21日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年2月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年2月21日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △1,461,562,800
合計 △1,461,562,800
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
2022年2月21日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 4,462,690,000 － 4,378,480,000 △84,210,000
合計 4,462,690,000 － 4,378,480,000 △84,210,000
（注）株価指数先物取引
１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年2月21日現在
1口当たり純資産額 2.1482円
（1万口当たり純資産額） (21,482円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2022年2月21日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 2,100 3,205.00 6,730,500
日本水産 58,500 550.00 32,175,000
マルハニチロ 9,100 2,579.00 23,468,900
雪国まいたけ 4,300 1,221.00 5,250,300
カネコ種苗
2,000 1,546.00 3,092,000
サカタのタネ 7,000 3,400.00 23,800,000
ホクト 4,900 1,959.00 9,599,100
ヒノキヤグループ 1,300 2,384.00 3,099,200
ショーボンドホールディングス 8,300 5,230.00 43,409,000
ミライト・ホールディングス 18,800 1,935.00 36,378,000
タマホーム 3,500 2,289.00 8,011,500
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ファーストコーポレーション
4,200 732.00 3,074,400
スペースバリューホールディングス 6,100 1,145.00 6,984,500
住石ホールディングス 11,900 137.00 1,630,300
日鉄鉱業 1,300 6,370.00 8,281,000
三井松島ホールディングス 2,400 1,638.00 3,931,200
ＩＮＰＥＸ 234,500 1,127.00 264,281,500
石油資源開発 6,900 2,680.00 18,492,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 2,700 1,584.00 4,276,800
安藤・間
29,000 934.00 27,086,000
東急建設 17,100 729.00 12,465,900
コムシスホールディングス 18,800 2,800.00 52,640,000
ビーアールホールディングス 8,800 345.00 3,036,000
高松コンストラクショングループ 3,600 1,999.00 7,196,400
東建コーポレーション 1,800 9,220.00 16,596,000
ソネック 2,900 1,030.00 2,987,000
ヤマウラ 3,100 994.00 3,081,400
オリエンタル白石
19,600 242.00 4,743,200
大成建設 39,000 3,805.00 148,395,000
大林組 135,000 969.00 130,815,000
清水建設 126,500 780.00 98,670,000
飛島建設 3,600 1,128.00 4,060,800
長谷工コーポレーション 40,200 1,512.00 60,782,400
松井建設 5,300 741.00 3,927,300
錢高組 800 4,085.00 3,268,000
鹿島建設 98,900 1,565.00 154,778,500
不動テトラ 2,900 1,550.00 4,495,000
鉄建建設 2,900 1,924.00 5,579,600
西松建設 8,200 3,875.00 31,775,000
三井住友建設 30,400 448.00 13,619,200
大豊建設 2,000 3,675.00 7,350,000
佐田建設 6,400 474.00 3,033,600
ナカノフドー建設 8,700 343.00 2,984,100
奥村組 8,000 3,225.00 25,800,000
東鉄工業 6,300 2,526.00 15,913,800
淺沼組 1,500 5,320.00 7,980,000
戸田建設 56,100 769.00 43,140,900
熊谷組 6,900 2,877.00 19,851,300
北野建設 1,400 2,149.00 3,008,600
植木組 2,100 1,504.00 3,158,400
矢作建設工業 6,000 783.00 4,698,000
ピーエス三菱 4,900 611.00 2,993,900
日本ハウスホールディングス 9,200 454.00 4,176,800
大東建託 13,800 12,760.00 176,088,000
新日本建設 5,700 743.00 4,235,100
ＮＩＰＰＯ 11,200 4,000.00 44,800,000
東亜道路工業 700 5,020.00 3,514,000
日本道路 1,300 9,890.00 12,857,000
東亜建設工業 3,300 2,673.00 8,820,900
日本国土開発 13,100 532.00 6,969,200
若築建設 2,300 1,898.00 4,365,400
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東洋建設
15,100 592.00 8,939,200
五洋建設 53,500 621.00 33,223,500
世紀東急工業 6,500 818.00 5,317,000
福田組 1,400 4,220.00 5,908,000
住友林業 34,500 2,270.00 78,315,000
日本基礎技術 5,400 666.00 3,596,400
巴コーポレーション 6,300 503.00 3,168,900
大和ハウス工業 124,700 3,352.00 417,994,400
ライト工業
8,500 1,942.00 16,507,000
積水ハウス 146,400 2,373.50 347,480,400
日特建設 4,600 736.00 3,385,600
北陸電気工事 3,200 805.00 2,576,000
ユアテック 7,700 713.00 5,490,100
日本リーテック 2,800 1,438.00 4,026,400
四電工 1,700 1,599.00 2,718,300
中電工 6,200 2,152.00 13,342,400
関電工
21,900 878.00 19,228,200
きんでん 30,200 1,635.00 49,377,000
東京エネシス 4,500 945.00 4,252,500
トーエネック 1,400 3,330.00 4,662,000
住友電設 3,300 2,241.00 7,395,300
日本電設工業 7,400 1,537.00 11,373,800
エクシオグループ 20,300 2,391.00 48,537,300
新日本空調 3,600 2,036.00 7,329,600
日本工営 2,400 2,996.00 7,190,400
九電工 10,400 3,110.00 32,344,000
三機工業 8,800 1,502.00 13,217,600
日揮ホールディングス 41,600 1,093.00 45,468,800
中外炉工業 1,900 1,581.00 3,003,900
ヤマト 4,000 708.00 2,832,000
太平電業 3,000 2,688.00 8,064,000
高砂熱学工業 12,200 1,985.00 24,217,000
三晃金属工業 1,200 2,527.00 3,032,400
ＮＥＣネッツエスアイ 14,000 1,758.00 24,612,000
朝日工業社 700 3,045.00 2,131,500
明星工業 8,700 724.00 6,298,800
大氣社 6,600 3,065.00 20,229,000
ダイダン 3,000 2,307.00 6,921,000
日比谷総合設備 4,300 1,888.00 8,118,400
ニップン 12,600 1,696.00 21,369,600
日清製粉グループ本社 48,800 1,654.00 80,715,200
昭和産業 4,100 2,700.00 11,070,000
鳥越製粉 4,400 669.00 2,943,600
中部飼料 4,900 1,042.00 5,105,800
フィード・ワン 5,800 682.00 3,955,600
日本甜菜製糖 2,300 1,701.00 3,912,300
ＤＭ三井製糖ホールディングス 3,900 1,999.00 7,796,100
塩水港精糖 14,100 217.00 3,059,700
日新製糖 2,000 1,795.00 3,590,000
ＬＩＦＵＬＬ 12,600 239.00 3,011,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミクシィ
9,400 2,240.00 21,056,000
ジェイエイシーリクルートメント 3,300 1,787.00 5,897,100
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 67,500 1,686.00 113,805,000
メンバーズ 1,200 2,877.00 3,452,400
ＵＴグループ 5,900 3,415.00 20,148,500
アイティメディア 1,900 1,571.00 2,984,900
夢真ビーネックスグループ 10,900 1,550.00 16,895,000
コシダカホールディングス 11,000 635.00 6,985,000
アルトナー
3,500 875.00 3,062,500
パソナグループ 4,500 2,457.00 11,056,500
ＣＤＳ 1,800 1,609.00 2,896,200
リンクアンドモチベーション 9,100 433.00 3,940,300
エス・エム・エス 14,000 3,065.00 42,910,000
サニーサイドアップグループ 4,000 731.00 2,924,000
パーソルホールディングス 41,100 2,503.00 102,873,300
クックパッド 12,900 254.00 3,276,600
アイ・ケイ・ケイホールディングス
4,900 590.00 2,891,000
森永製菓 10,100 3,610.00 36,461,000
中村屋 1,000 3,375.00 3,375,000
江崎グリコ 11,900 3,875.00 46,112,500
名糖産業 1,900 1,676.00 3,184,400
井村屋グループ 2,400 2,256.00 5,414,400
不二家 2,400 2,517.00 6,040,800
山崎製パン 32,400 1,542.00 49,960,800
モロゾフ 1,400 2,731.00 3,823,400
亀田製菓 2,500 4,115.00 10,287,500
寿スピリッツ 4,200 6,220.00 26,124,000
カルビー 19,700 2,564.00 50,510,800
森永乳業 8,000 5,610.00 44,880,000
六甲バター 3,200 1,565.00 5,008,000
ヤクルト本社 32,000 6,160.00 197,120,000
明治ホールディングス 28,600 6,870.00 196,482,000
雪印メグミルク 10,400 1,992.00 20,716,800
プリマハム 5,400 2,428.00 13,111,200
日本ハム 16,500 4,400.00 72,600,000
林兼産業 5,900 502.00 2,961,800
丸大食品 4,300 1,513.00 6,505,900
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 3,900 3,220.00 12,558,000
柿安本店 1,500 2,567.00 3,850,500
伊藤ハム米久ホールディングス 27,800 689.00 19,154,200
学情 2,800 1,036.00 2,900,800
スタジオアリス 1,800 2,195.00 3,951,000
シミックホールディングス 2,300 1,509.00 3,470,700
システナ 60,300 386.00 23,275,800
ＮＪＳ 1,500 2,009.00 3,013,500
デジタルアーツ 2,300 6,000.00 13,800,000
日鉄ソリューションズ 6,100 3,530.00 21,533,000
綜合警備保障 16,400 4,235.00 69,454,000
キューブシステム 900 907.00 816,300
いちご 47,300 279.00 13,196,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本駐車場開発
46,600 139.00 6,477,400
コア 1,800 1,522.00 2,739,600
カカクコム 30,200 2,553.00 77,100,600
アイロムグループ 1,800 1,910.00 3,438,000
セントケア・ホールディング 3,900 818.00 3,190,200
ルネサンス 2,900 1,087.00 3,152,300
ディップ 7,200 3,460.00 24,912,000
ＳＢＳホールディングス 3,200 3,030.00 9,696,000
デジタルホールディングス
2,900 1,552.00 4,500,800
新日本科学 5,000 1,538.00 7,690,000
ベネフィット・ワン 15,000 2,455.00 36,825,000
エムスリー 72,600 4,001.00 290,472,600
ツカダ・グローバルホールディング 10,100 327.00 3,302,700
アウトソーシング 23,600 1,310.00 30,916,000
ウェルネット 6,500 447.00 2,905,500
ワールドホールディングス 1,600 2,077.00 3,323,200
ディー・エヌ・エー
15,700 1,734.00 27,223,800
博報堂ＤＹホールディングス 57,300 1,518.00 86,981,400
ぐるなび 6,900 416.00 2,870,400
ファンコミュニケーションズ 10,300 412.00 4,243,600
ビジネス・ブレークスルー 7,000 432.00 3,024,000
エスプール 11,600 985.00 11,426,000
ＷＤＢホールディングス 1,900 2,668.00 5,069,200
手間いらず 600 4,970.00 2,982,000
アドウェイズ 6,100 642.00 3,916,200
バリューコマース 3,200 3,325.00 10,640,000
インフォマート 45,100 618.00 27,871,800
サッポロホールディングス 14,700 2,408.00 35,397,600
アサヒグループホールディングス 101,600 5,115.00 519,684,000
キリンホールディングス 158,800 2,012.00 319,505,600
宝ホールディングス 29,400 1,176.00 34,574,400
オエノンホールディングス 12,300 346.00 4,255,800
養命酒製造 1,700 1,775.00 3,017,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
30,300 1,517.00 45,965,100
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 28,900 4,685.00 135,396,500
ダイドーグループホールディングス 2,200 5,200.00 11,440,000
伊藤園 13,100 6,710.00 87,901,000
キーコーヒー 4,200 2,071.00 8,698,200
日清オイリオグループ 5,400 2,995.00 16,173,000
不二製油グループ本社 9,400 2,236.00 21,018,400
Ｊ－オイルミルズ 4,000 1,742.00 6,968,000
ローソン 9,400 4,855.00 45,637,000
サンエー 3,200 4,100.00 13,120,000
カワチ薬品 3,300 2,406.00 7,939,800
エービーシー・マート 6,600 5,220.00 34,452,000
ハードオフコーポレーション 4,100 800.00 3,280,000
アスクル 6,900 1,692.00 11,674,800
ゲオホールディングス 5,700 1,512.00 8,618,400
アダストリア 4,600 1,739.00 7,999,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オルバヘルスケアホールディングス
2,000 1,528.00 3,056,000
伊藤忠食品 1,000 5,030.00 5,030,000
くら寿司 4,400 3,795.00 16,698,000
キャンドゥ 2,000 2,066.00 4,132,000
エレマテック 3,400 1,067.00 3,627,800
アイケイ 7,300 408.00 2,978,400
パルグループホールディングス 3,700 1,598.00 5,912,600
ＪＡＬＵＸ 1,200 2,558.00 3,069,600
エディオン
19,500 1,194.00 23,283,000
あらた 3,400 3,900.00 13,260,000
サーラコーポレーション 8,600 643.00 5,529,800
トーメンデバイス 600 6,180.00 3,708,000
ハローズ 1,900 2,763.00 5,249,700
ＪＰホールディングス 12,200 226.00 2,757,200
フジオフードグループ本社 3,600 1,317.00 4,741,200
あみやき亭 1,000 3,020.00 3,020,000
東京エレクトロン デバイス
1,300 5,360.00 6,968,000
双日 46,800 1,958.00 91,634,400
アルフレッサ ホールディングス 47,100 1,752.00 82,519,200
大黒天物産 1,400 4,690.00 6,566,000
ハニーズホールディングス 3,400 1,025.00 3,485,000
キッコーマン 31,100 8,990.00 279,589,000
味の素 95,400 3,324.00 317,109,600
ブルドックソース 1,800 2,005.00 3,609,000
キユーピー 22,700 2,441.00 55,410,700
ハウス食品グループ本社 16,200 3,015.00 48,843,000
カゴメ 16,400 3,035.00 49,774,000
アリアケジャパン 3,900 5,740.00 22,386,000
ピエトロ 1,700 1,805.00 3,068,500
ニチレイ 19,700 2,579.00 50,806,300
横浜冷凍 11,900 867.00 10,317,300
東洋水産 20,700 4,925.00 101,947,500
イートアンドホールディングス 1,600 2,299.00 3,678,400
大冷 1,400 1,888.00 2,643,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 4,900 511.00 2,503,900
日清食品ホールディングス 17,000 9,200.00 156,400,000
永谷園ホールディングス 1,900 2,015.00 3,828,500
一正蒲鉾 3,800 797.00 3,028,600
フジッコ 4,000 1,956.00 7,824,000
ロック・フィールド 4,700 1,590.00 7,473,000
日本たばこ産業 231,700 2,323.00 538,239,100
ケンコーマヨネーズ 2,400 1,406.00 3,374,400
わらべや日洋ホールディングス 2,800 1,833.00 5,132,400
なとり 2,400 2,070.00 4,968,000
ピックルスコーポレーション 2,100 1,512.00 3,175,200
ファーマフーズ 4,100 1,565.00 6,416,500
北の達人コーポレーション 15,100 221.00 3,337,100
ユーグレナ 22,000 754.00 16,588,000
紀文食品 3,100 1,192.00 3,695,200
スター・マイカ・ホールディングス 2,300 1,239.00 2,849,700
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ＳＲＥホールディングス
1,000 3,590.00 3,590,000
ＡＤワークスグループ 19,200 141.00 2,707,200
片倉工業 4,700 2,289.00 10,758,300
グンゼ 2,800 3,840.00 10,752,000
ヒューリック 101,400 1,067.00 108,193,800
ラサ商事 3,000 1,014.00 3,042,000
アルペン 3,200 2,141.00 6,851,200
ハブ 4,500 608.00 2,736,000
ラクーンホールディングス
3,000 1,117.00 3,351,000
クオールホールディングス 5,200 1,292.00 6,718,400
アルコニックス 5,300 1,344.00 7,123,200
神戸物産 32,900 3,770.00 124,033,000
ジンズホールディングス 2,900 6,530.00 18,937,000
ビックカメラ 25,100 1,011.00 25,376,100
ＤＣＭホールディングス 26,200 1,107.00 29,003,400
ハイパー 5,500 476.00 2,618,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 53,600 2,190.00 117,384,000
東京一番フーズ 5,100 599.00 3,054,900
あい ホールディングス 6,100 1,782.00 10,870,200
ディーブイエックス 2,800 1,048.00 2,934,400
アークランドサービスホールディング
3,100 2,254.00 6,987,400
ス
Ｊ．フロント リテイリング 50,600 1,030.00 52,118,000
ドトール・日レスホールディングス 7,300 1,606.00 11,723,800
マツキヨココカラ＆カンパニー 26,100 4,525.00 118,102,500
ブロンコビリー 2,400 2,241.00 5,378,400
ＺＯＺＯ 29,200 3,280.00 95,776,000
トレジャー・ファクトリー 3,100 949.00 2,941,900
物語コーポレーション 2,300 6,640.00 15,272,000
三越伊勢丹ホールディングス 74,200 967.00 71,751,400
東洋紡 16,700 1,251.00 20,891,700
ユニチカ 11,600 309.00 3,584,400
富士紡ホールディングス 1,900 3,620.00 6,878,000
日清紡ホールディングス 26,300 1,041.00 27,378,300
倉敷紡績 3,600 1,911.00 6,879,600
ダイワボウホールディングス 20,600 1,770.00 36,462,000
日東紡績 6,400 3,105.00 19,872,000
トヨタ紡織 17,600 2,160.00 38,016,000
マクニカ・富士エレホールディングス 10,100 2,633.00 26,593,300
Ｈａｍｅｅ 300 1,136.00 340,800
ラクト・ジャパン 1,500 2,039.00 3,058,500
ウエルシアホールディングス 22,400 3,090.00 69,216,000
クリエイトＳＤホールディングス 6,300 3,130.00 19,719,000
グリムス 1,900 2,126.00 4,039,400
バイタルケーエスケー・ホールディン
7,400 808.00 5,979,200
グス
八洲電機 3,100 956.00 2,963,600
メディアスホールディングス 3,100 911.00 2,824,100
レスターホールディングス 4,000 1,977.00 7,908,000
ジューテックホールディングス 2,700 1,230.00 3,321,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸善ＣＨＩホールディングス
8,400 372.00 3,124,800
ＯＣＨＩホールディングス 2,300 1,357.00 3,121,100
ＴＯＫＡＩホールディングス 20,500 907.00 18,593,500
ミサワ 4,200 647.00 2,717,400
ティーライフ 2,200 1,346.00 2,961,200
Ｃｏｍｉｎｉｘ 4,000 745.00 2,980,000
三洋貿易 4,300 1,016.00 4,368,800
シュッピン 3,500 1,136.00 3,976,000
オイシックス・ラ・大地
6,100 2,616.00 15,957,600
ウイン・パートナーズ 3,100 1,044.00 3,236,400
ネクステージ 8,600 2,578.00 22,170,800
ジョイフル本田 12,400 1,556.00 19,294,400
ホットランド 3,200 1,315.00 4,208,000
すかいらーくホールディングス 54,700 1,495.00 81,776,500
ＳＦＰホールディングス 2,100 1,415.00 2,971,500
綿半ホールディングス 3,200 1,321.00 4,227,200
日本毛織
12,700 893.00 11,341,100
ユナイテッド・スーパーマーケット・
12,300 1,057.00 13,001,100
ホールディングス
三栄建築設計 1,700 1,615.00 2,745,500
野村不動産ホールディングス 22,000 2,842.00 62,524,000
三重交通グループホールディングス 8,600 470.00 4,042,000
サムティ 6,800 2,134.00 14,511,200
ディア・ライフ 5,500 517.00 2,843,500
コーセーアールイー 4,100 577.00 2,365,700
地主 2,700 1,783.00 4,814,100
プレサンスコーポレーション 5,500 1,868.00 10,274,000
日本管理センター 2,900 1,022.00 2,963,800
サンセイランディック 200 805.00 161,000
エストラスト 4,500 576.00 2,592,000
フージャースホールディングス 5,400 691.00 3,731,400
オープンハウスグループ 13,500 5,000.00 67,500,000
東急不動産ホールディングス 125,100 664.00 83,066,400
飯田グループホールディングス 35,400 2,194.00 77,667,600
イーグランド 1,900 1,371.00 2,604,900
ムゲンエステート 6,100 480.00 2,928,000
帝国繊維 4,800 1,908.00 9,158,400
日本コークス工業 36,400 135.00 4,914,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 2,600 1,068.00 2,776,800
ＢＥＥＮＯＳ 2,100 1,462.00 3,070,200
あさひ 3,500 1,306.00 4,571,000
日本調剤 2,600 1,381.00 3,590,600
コスモス薬品 4,300 15,760.00 67,768,000
シップヘルスケアホールディングス 13,600 2,301.00 31,293,600
ソフトクリエイトホールディングス 1,800 4,075.00 7,335,000
セブン＆アイ・ホールディングス 165,900 5,726.00 949,943,400
クリエイト・レストランツ・ホール
22,600 735.00 16,611,000
ディングス
明治電機工業 2,400 1,044.00 2,505,600
ツルハホールディングス 9,200 9,200.00 84,640,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンマルクホールディングス
3,300 1,631.00 5,382,300
フェリシモ 2,200 1,184.00 2,604,800
トリドールホールディングス 10,500 2,575.00 27,037,500
帝人 39,700 1,418.00 56,294,600
東レ 305,300 660.00 201,498,000
クラレ 61,700 1,084.00 66,882,800
旭化成 279,400 1,090.00 304,546,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 4,900 442.00 2,165,800
稲葉製作所
2,400 1,303.00 3,127,200
宮地エンジニアリンググループ 1,300 3,580.00 4,654,000
トーカロ 11,000 1,326.00 14,586,000
アルファ 2,700 1,092.00 2,948,400
ＳＵＭＣＯ 65,600 1,958.00 128,444,800
川田テクノロジーズ 900 3,825.00 3,442,500
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 1,400 5,250.00 7,350,000
ファーストブラザーズ 3,300 817.00 2,696,100
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス
3,200 910.00 2,912,000
ケイアイスター不動産 1,900 5,000.00 9,500,000
グッドコムアセット 2,700 1,136.00 3,067,200
ジェイ・エス・ビー 700 3,210.00 2,247,000
日本フエルト 6,800 450.00 3,060,000
芦森工業 3,300 905.00 2,986,500
アツギ 5,500 609.00 3,349,500
ウイルプラスホールディングス 3,000 904.00 2,712,000
ＪＭホールディングス 2,900 1,782.00 5,167,800
コメダホールディングス 9,300 2,129.00 19,799,700
アレンザホールディングス 3,200 1,057.00 3,382,400
バロックジャパンリミテッド 3,500 850.00 2,975,000
クスリのアオキホールディングス 4,200 6,960.00 29,232,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡ
24,800 3,755.00 93,124,000
ＮＩＥＳ
アセンテック 3,100 699.00 2,166,900
セーレン 8,600 2,223.00 19,117,800
ソトー 3,700 837.00 3,096,900
東海染工 2,600 1,165.00 3,029,000
小松マテーレ 6,900 1,292.00 8,914,800
ワコールホールディングス 10,500 2,013.00 21,136,500
ホギメディカル 5,700 3,300.00 18,810,000
クラウディアホールディングス 12,700 238.00 3,022,600
ＴＳＩホールディングス 14,100 320.00 4,512,000
マツオカコーポレーション 2,400 1,163.00 2,791,200
ワールド 5,500 1,234.00 6,787,000
ＴＩＳ 40,300 2,584.00 104,135,200
グリー 25,900 808.00 20,927,200
コーエーテクモホールディングス 13,500 3,985.00 53,797,500
三菱総合研究所 1,800 3,710.00 6,678,000
ＡＧＳ 3,400 792.00 2,692,800
ファインデックス 3,600 694.00 2,498,400
ブレインパッド 3,300 1,060.00 3,498,000
ＫＬａｂ 7,700 398.00 3,064,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
6,100 1,029.00 6,276,900
ルディングス
ネクソン 95,300 2,508.00 239,012,400
アイスタイル 12,900 189.00 2,438,100
エムアップホールディングス 4,900 883.00 4,326,700
エイチーム 3,400 709.00 2,410,600
エニグモ 4,600 674.00 3,100,400
テクノスジャパン 5,600 440.00 2,464,000
コロプラ 13,900 630.00 8,757,000
ブロードリーフ 20,900 328.00 6,855,200
デジタルハーツホールディングス 1,900 1,471.00 2,794,900
システム情報 3,500 1,008.00 3,528,000
メディアドゥ 1,500 2,427.00 3,640,500
じげん 11,900 298.00 3,546,200
ブイキューブ 4,300 758.00 3,259,400
サイバーリンクス 2,900 900.00 2,610,000
フィックスターズ 4,500 678.00 3,051,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,700 2,353.00 4,000,100
オプティム 2,900 875.00 2,537,500
セレス 1,500 1,321.00 1,981,500
ＳＨＩＦＴ 2,100 19,920.00 41,832,000
特種東海製紙 2,600 4,105.00 10,673,000
ティーガイア 3,700 1,724.00 6,378,800
テクマトリックス 7,100 1,557.00 11,054,700
ガンホー・オンライン・エンターテイ
11,500 2,838.00 32,637,000
メント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 8,200 10,190.00 83,558,000
ザッパラス 5,300 492.00 2,607,600
インターネットイニシアティブ 11,300 3,405.00 38,476,500
さくらインターネット 5,500 513.00 2,821,500
ヴィンクス 3,500 971.00 3,398,500
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
900 4,170.00 3,753,000
ングス
ＳＲＡホールディングス 2,000 2,863.00 5,726,000
朝日ネット 5,100 597.00 3,044,700
ｅＢＡＳＥ 5,000 618.00 3,090,000
アバント 4,500 1,044.00 4,698,000
アドソル日進 1,700 1,601.00 2,721,700
フリービット 2,900 894.00 2,592,600
コムチュア 4,700 2,762.00 12,981,400
サイバーコム 2,600 938.00 2,438,800
アステリア 3,000 706.00 2,118,000
アイル 2,300 1,295.00 2,978,500
王子ホールディングス 176,200 606.00 106,777,200
日本製紙 20,200 1,148.00 23,189,600
三菱製紙 6,000 315.00 1,890,000
北越コーポレーション 27,600 752.00 20,755,200
大王製紙 20,300 1,777.00 36,073,100
阿波製紙 9,100 330.00 3,003,000
マークラインズ 2,100 2,625.00 5,512,500
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メディカル・データ・ビジョン
5,300 1,015.00 5,379,500
ｇｕｍｉ 5,900 543.00 3,203,700
テラスカイ 1,700 1,428.00 2,427,600
デジタル・インフォメーション・テク
2,300 1,258.00 2,893,400
ノロジー
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,000 2,882.00 2,882,000
ラクス 14,500 1,674.00 24,273,000
ランドコンピュータ 3,500 855.00 2,992,500
ダブルスタンダード 1,300 1,816.00 2,360,800
オープンドア 2,500 1,944.00 4,860,000
アカツキ 1,900 2,783.00 5,287,700
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 1,100 2,042.00 2,246,200
カナミックネットワーク 6,400 444.00 2,841,600
ノムラシステムコーポレーション 10,900 221.00 2,408,900
レンゴー 39,800 861.00 34,267,800
トーモク 2,600 1,729.00 4,495,400
ザ・パック 3,200 2,700.00 8,640,000
チェンジ 7,800 1,611.00 12,565,800
シンクロ・フード 8,700 261.00 2,270,700
オークネット 2,200 1,536.00 3,379,200
キャピタル・アセット・プランニング 4,000 796.00 3,184,000
マクロミル 8,600 1,178.00 10,130,800
ビーグリー 1,800 1,238.00 2,228,400
オロ 1,300 2,412.00 3,135,600
ユーザーローカル 1,700 1,472.00 2,502,400
マネーフォワード 6,400 4,485.00 28,704,000
昭和電工 36,600 2,239.00 81,947,400
住友化学 309,800 549.00 170,080,200
住友精化 1,900 3,300.00 6,270,000
日産化学 22,900 6,490.00 148,621,000
ラサ工業 1,800 1,593.00 2,867,400
クレハ 3,300 8,920.00 29,436,000
多木化学 1,600 4,705.00 7,528,000
テイカ 3,100 1,318.00 4,085,800
石原産業 7,000 1,034.00 7,238,000
片倉コープアグリ 2,600 1,177.00 3,060,200
日本曹達 5,400 3,355.00 18,117,000
東ソー 60,800 1,830.00 111,264,000
トクヤマ 13,500 1,832.00 24,732,000
セントラル硝子 6,900 2,062.00 14,227,800
東亞合成 24,000 1,074.00 25,776,000
大阪ソーダ 3,900 3,120.00 12,168,000
関東電化工業 9,200 1,181.00 10,865,200
デンカ 15,400 3,525.00 54,285,000
イビデン 22,600 5,440.00 122,944,000
信越化学工業 72,400 17,510.00 1,267,724,000
日本カーバイド工業 2,200 1,444.00 3,176,800
電算システムホールディングス 1,700 2,755.00 4,683,500
堺化学工業 3,000 1,996.00 5,988,000
第一稀元素化学工業 3,900 988.00 3,853,200
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エア・ウォーター
39,900 1,677.00 66,912,300
日本酸素ホールディングス 40,500 2,272.00 92,016,000
日本化学工業 1,300 2,460.00 3,198,000
日本パーカライジング 21,300 997.00 21,236,100
高圧ガス工業 6,700 689.00 4,616,300
四国化成工業 5,500 1,437.00 7,903,500
戸田工業 900 2,546.00 2,291,400
ステラ ケミファ 2,100 2,389.00 5,016,900
保土谷化学工業
1,300 4,260.00 5,538,000
日本触媒 7,100 5,680.00 40,328,000
大日精化工業 3,500 2,201.00 7,703,500
カネカ 10,900 3,755.00 40,929,500
協和キリン 50,500 3,050.00 154,025,000
三菱瓦斯化学 39,200 1,982.00 77,694,400
三井化学 38,300 2,978.00 114,057,400
ＪＳＲ 39,300 3,410.00 134,013,000
東京応化工業
7,200 7,210.00 51,912,000
大阪有機化学工業 3,600 2,985.00 10,746,000
三菱ケミカルホールディングス 281,800 826.80 232,992,240
ＫＨネオケム 7,000 2,792.00 19,544,000
ダイセル 60,700 869.00 52,748,300
住友ベークライト 6,600 4,880.00 32,208,000
積水化学工業 88,200 1,950.00 171,990,000
日本ゼオン 38,000 1,331.00 50,578,000
アイカ工業 11,700 3,190.00 37,323,000
宇部興産 19,900 2,177.00 43,322,300
積水樹脂 6,400 1,922.00 12,300,800
タキロンシーアイ 9,100 558.00 5,077,800
旭有機材 2,400 2,044.00 4,905,600
ニチバン 2,500 1,789.00 4,472,500
リケンテクノス 10,300 464.00 4,779,200
大倉工業 2,200 1,866.00 4,105,200
積水化成品工業 6,200 452.00 2,802,400
群栄化学工業 1,000 3,505.00 3,505,000
ダイキョーニシカワ 8,900 574.00 5,108,600
森六ホールディングス 2,300 1,856.00 4,268,800
恵和 1,100 4,435.00 4,878,500
日本化薬 33,200 1,127.00 37,416,400
カーリットホールディングス 2,900 690.00 2,001,000
ＣＬホールディングス 2,100 1,032.00 2,167,200
プレステージ・インターナショナル 15,400 700.00 10,780,000
プロトコーポレーション 4,500 1,229.00 5,530,500
ハイマックス 2,700 1,219.00 3,291,300
アミューズ 2,200 2,098.00 4,615,600
野村総合研究所 81,600 3,785.00 308,856,000
ドリームインキュベータ 1,900 2,532.00 4,810,800
サイバネットシステム 4,200 627.00 2,633,400
クイック 2,800 1,578.00 4,418,400
ＴＡＣ 13,400 226.00 3,028,400
ＣＥホールディングス 6,400 463.00 2,963,200
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電通グループ
42,400 4,805.00 203,732,000
インテージホールディングス 5,300 1,759.00 9,322,700
東邦システムサイエンス 2,900 924.00 2,679,600
ぴあ 1,400 3,250.00 4,550,000
イオンファンタジー 1,600 2,083.00 3,332,800
ソースネクスト 18,200 155.00 2,821,000
シーティーエス 4,600 808.00 3,716,800
ネクシィーズグループ 4,300 572.00 2,459,600
インフォコム
4,600 2,011.00 9,250,600
メディカルシステムネットワーク 5,100 513.00 2,616,300
日本精化 3,400 2,004.00 6,813,600
扶桑化学工業 3,800 4,480.00 17,024,000
トリケミカル研究所 4,300 2,776.00 11,936,800
シンプレクス・ホールディングス 4,500 1,559.00 7,015,500
ＨＥＲＯＺ 2,300 888.00 2,042,400
ラクスル 4,600 3,060.00 14,076,000
ＦＩＧ 8,500 281.00 2,388,500
ＡＤＥＫＡ 19,400 2,599.00 50,420,600
日油 14,400 5,030.00 72,432,000
ミヨシ油脂 2,300 1,135.00 2,610,500
新日本理化 11,600 238.00 2,760,800
ハリマ化成グループ 3,600 818.00 2,944,800
イーソル 4,900 482.00 2,361,800
アルテリア・ネットワークス 5,300 1,312.00 6,953,600
ウイングアーク１ｓｔ 2,400 1,212.00 2,908,800
サーバーワークス 900 2,302.00 2,071,800
トビラシステムズ 3,900 780.00 3,042,000
Ｓａｎｓａｎ 15,000 982.00 14,730,000
ギフティ 3,800 834.00 3,169,200
花王 95,200 5,327.00 507,130,400
第一工業製薬 1,600 2,706.00 4,329,600
石原ケミカル 2,100 1,337.00 2,807,700
日華化学 3,500 760.00 2,660,000
三洋化成工業 2,500 5,080.00 12,700,000
ベース 700 4,980.00 3,486,000
ＪＭＤＣ 4,000 5,480.00 21,920,000
武田薬品工業 338,300 3,494.00 1,182,020,200
アステラス製薬 373,200 1,990.50 742,854,600
大日本住友製薬 26,600 1,247.00 33,170,200
塩野義製薬 54,100 7,585.00 410,348,500
わかもと製薬 5,300 290.00 1,537,000
日本新薬 11,300 7,570.00 85,541,000
中外製薬 134,600 3,909.00 526,151,400
科研製薬 6,800 4,140.00 28,152,000
エーザイ 51,500 5,773.00 297,309,500
理研ビタミン 4,500 1,780.00 8,010,000
ロート製薬 22,100 3,755.00 82,985,500
小野薬品工業 98,900 2,853.00 282,161,700
久光製薬 11,400 3,645.00 41,553,000
有機合成薬品工業 11,200 269.00 3,012,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
持田製薬
5,400 3,885.00 20,979,000
参天製薬 80,300 1,284.00 103,105,200
扶桑薬品工業 1,500 2,315.00 3,472,500
ツムラ 13,300 3,195.00 42,493,500
日医工 13,400 836.00 11,202,400
テルモ 121,800 3,636.00 442,864,800
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 10,700 3,040.00 32,528,000
キッセイ薬品工業 7,600 2,407.00 18,293,200
生化学工業
7,600 897.00 6,817,200
栄研化学 7,600 1,739.00 13,216,400
日水製薬 2,900 989.00 2,868,100
鳥居薬品 2,300 2,959.00 6,805,700
ＪＣＲファーマ 12,100 2,144.00 25,942,400
東和薬品 6,200 3,005.00 18,631,000
富士製薬工業 2,900 1,010.00 2,929,000
ゼリア新薬工業 7,800 1,958.00 15,272,400
第一三共
338,300 2,549.50 862,495,850
キョーリン製薬ホールディングス 8,600 1,830.00 15,738,000
大幸薬品 6,500 601.00 3,906,500
ダイト 2,800 2,941.00 8,234,800
大塚ホールディングス 89,500 4,030.00 360,685,000
大正製薬ホールディングス 10,200 5,720.00 58,344,000
ペプチドリーム 22,600 2,043.00 46,171,800
大日本塗料 5,200 818.00 4,253,600
日本ペイントホールディングス 158,400 1,060.00 167,904,000
関西ペイント 43,700 2,399.00 104,836,300
中国塗料 9,900 907.00 8,979,300
日本特殊塗料 3,400 879.00 2,988,600
藤倉化成 6,000 461.00 2,766,000
太陽ホールディングス 6,200 3,020.00 18,724,000
ＤＩＣ 17,800 2,657.00 47,294,600
サカタインクス 8,400 935.00 7,854,000
東洋インキＳＣホールディングス 8,900 1,890.00 16,821,000
アルプス技研 3,600 1,955.00 7,038,000
日本空調サービス 4,300 788.00 3,388,400
オリエンタルランド 48,600 21,155.00 1,028,133,000
フォーカスシステムズ 3,000 899.00 2,697,000
ダスキン 9,500 2,774.00 26,353,000
パーク２４ 22,800 1,768.00 40,310,400
明光ネットワークジャパン 5,300 569.00 3,015,700
ファルコホールディングス 2,000 2,006.00 4,012,000
クレスコ 3,100 1,774.00 5,499,400
フジ・メディア・ホールディングス 40,700 1,255.00 51,078,500
秀英予備校 7,200 428.00 3,081,600
ラウンドワン 11,500 1,311.00 15,076,500
リゾートトラスト 18,900 1,971.00 37,251,900
オービック 13,300 17,660.00 234,878,000
ジャストシステム 6,000 5,330.00 31,980,000
ＴＤＣソフト 3,700 1,105.00 4,088,500
Ｚホールディングス 614,000 557.80 342,489,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ビー・エム・エル
5,300 3,265.00 17,304,500
トレンドマイクロ 22,600 5,890.00 133,114,000
りらいあコミュニケーションズ 6,100 1,047.00 6,386,700
ＩＤホールディングス 3,300 849.00 2,801,700
リソー教育 18,800 390.00 7,332,000
日本オラクル 8,600 8,130.00 69,918,000
早稲田アカデミー 2,800 1,001.00 2,802,800
アルファシステムズ 1,100 3,715.00 4,086,500
フューチャー
8,900 1,328.00 11,819,200
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,500 1,297.00 3,242,500
ＳＢテクノロジー 1,800 2,517.00 4,530,600
トーセ 4,200 719.00 3,019,800
ユー・エス・エス 46,100 1,959.00 90,309,900
オービックビジネスコンサルタント 4,000 4,155.00 16,620,000
伊藤忠テクノソリューションズ 19,200 2,907.00 55,814,400
アイティフォー 5,100 779.00 3,972,900
東京個別指導学院
4,700 624.00 2,932,800
東計電算 600 4,975.00 2,985,000
サイバーエージェント 101,400 1,491.00 151,187,400
楽天グループ 211,300 966.00 204,115,800
クリーク・アンド・リバー社 2,200 1,672.00 3,678,400
モーニングスター 7,200 578.00 4,161,600
テー・オー・ダブリュー 9,400 297.00 2,791,800
大塚商会 22,900 4,240.00 97,096,000
サイボウズ 5,600 1,287.00 7,207,200
山田コンサルティンググループ 2,600 1,154.00 3,000,400
セントラルスポーツ 1,500 2,409.00 3,613,500
電通国際情報サービス 6,100 3,715.00 22,661,500
ＡＣＣＥＳＳ 4,800 581.00 2,788,800
デジタルガレージ 7,000 3,905.00 27,335,000
イーエムシステムズ 7,000 706.00 4,942,000
ウェザーニューズ 1,300 7,600.00 9,880,000
ＣＩＪ 3,400 808.00 2,747,200
ビジネスエンジニアリング 800 3,590.00 2,872,000
日本エンタープライズ 16,100 172.00 2,769,200
ＷＯＷＯＷ 2,000 1,748.00 3,496,000
スカラ 4,400 670.00 2,948,000
フルキャストホールディングス 3,500 2,273.00 7,955,500
エン・ジャパン 6,600 2,914.00 19,232,400
あすか製薬ホールディングス 4,900 1,068.00 5,233,200
サワイグループホールディングス 9,400 4,425.00 41,595,000
富士フイルムホールディングス 75,700 7,531.00 570,096,700
コニカミノルタ 94,100 501.00 47,144,100
資生堂 80,200 6,746.00 541,029,200
ライオン 52,000 1,516.00 78,832,000
高砂香料工業 3,000 2,711.00 8,133,000
マンダム 9,000 1,392.00 12,528,000
ミルボン 5,300 6,020.00 31,906,000
ファンケル 17,400 3,255.00 56,637,000
コーセー 8,100 13,360.00 108,216,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コタ
2,700 1,597.00 4,311,900
シーボン 1,800 1,828.00 3,290,400
ポーラ・オルビスホールディングス 18,400 1,862.00 34,260,800
ノエビアホールディングス 3,700 5,180.00 19,166,000
アジュバンホールディングス 2,600 1,145.00 2,977,000
エステー 2,800 1,561.00 4,370,800
アグロ カネショウ 2,300 1,186.00 2,727,800
コニシ 7,100 1,557.00 11,054,700
長谷川香料
7,400 2,345.00 17,353,000
星光ＰＭＣ 4,200 602.00 2,528,400
小林製薬 12,100 9,830.00 118,943,000
荒川化学工業 3,600 1,127.00 4,057,200
メック 3,200 2,859.00 9,148,800
日本高純度化学 1,200 2,531.00 3,037,200
タカラバイオ 11,300 2,425.00 27,402,500
ＪＣＵ 4,800 4,595.00 22,056,000
新田ゼラチン
5,000 652.00 3,260,000
デクセリアルズ 11,200 2,960.00 33,152,000
アース製薬 3,500 5,670.00 19,845,000
北興化学工業 4,000 837.00 3,348,000
大成ラミック 1,300 2,766.00 3,595,800
クミアイ化学工業 16,000 793.00 12,688,000
日本農薬 7,700 533.00 4,104,100
ニチレキ 5,500 1,309.00 7,199,500
ユシロ化学工業 2,700 1,048.00 2,829,600
富士石油 11,800 268.00 3,162,400
ＭＯＲＥＳＣＯ 2,600 1,142.00 2,969,200
出光興産 47,800 3,015.00 144,117,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 647,600 454.30 294,204,680
コスモエネルギーホールディングス 12,500 2,519.00 31,487,500
テスホールディングス 2,500 1,253.00 3,132,500
インフロニア・ホールディングス 57,600 1,060.00 61,056,000
横浜ゴム 24,900 1,765.00 43,948,500
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 22,700 1,602.00 36,365,400
ブリヂストン 124,000 5,134.00 636,616,000
住友ゴム工業 38,700 1,174.00 45,433,800
藤倉コンポジット 3,400 685.00 2,329,000
オカモト 2,600 4,005.00 10,413,000
アキレス 2,800 1,269.00 3,553,200
フコク 1,600 974.00 1,558,400
ニッタ 4,500 2,734.00 12,303,000
住友理工 8,300 599.00 4,971,700
三ツ星ベルト 5,200 2,111.00 10,977,200
バンドー化学 6,900 852.00 5,878,800
ＡＧＣ 39,500 5,600.00 221,200,000
日本板硝子 20,700 509.00 10,536,300
有沢製作所 6,300 993.00 6,255,900
日本山村硝子 3,800 805.00 3,059,000
日本電気硝子 17,300 2,824.00 48,855,200
住友大阪セメント 8,000 3,545.00 28,360,000
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太平洋セメント
24,500 2,321.00 56,864,500
日本ヒューム 4,300 700.00 3,010,000
日本コンクリート工業 10,900 299.00 3,259,100
三谷セキサン 2,000 6,260.00 12,520,000
アジアパイルホールディングス 6,800 431.00 2,930,800
東海カーボン 36,100 1,137.00 41,045,700
日本カーボン 2,200 4,160.00 9,152,000
東洋炭素 2,800 3,145.00 8,806,000
ノリタケカンパニーリミテド
2,400 4,455.00 10,692,000
ＴＯＴＯ 30,700 5,070.00 155,649,000
日本碍子 46,600 1,857.00 86,536,200
日本特殊陶業 32,700 2,122.00 69,389,400
ＭＡＲＵＷＡ 1,500 14,290.00 21,435,000
品川リフラクトリーズ 1,000 3,915.00 3,915,000
黒崎播磨 700 4,375.00 3,062,500
ヨータイ 2,700 1,262.00 3,407,400
イソライト工業
2,400 1,266.00 3,038,400
ニッカトー 4,300 572.00 2,459,600
フジミインコーポレーテッド 3,500 6,490.00 22,715,000
クニミネ工業 2,900 1,015.00 2,943,500
ニチアス 10,000 2,623.00 26,230,000
日本製鉄 190,500 2,074.00 395,097,000
神戸製鋼所 79,500 614.00 48,813,000
中山製鋼所 7,000 467.00 3,269,000
合同製鐵 2,300 1,379.00 3,171,700
ジェイ エフ イー ホールディング
115,000 1,707.00 196,305,000
ス
東京製鐵 14,500 1,144.00 16,588,000
共英製鋼 4,800 1,613.00 7,742,400
大和工業 8,100 3,670.00 29,727,000
東京鐵鋼 2,300 1,370.00 3,151,000
淀川製鋼所 5,600 2,730.00 15,288,000
丸一鋼管 15,100 2,969.00 44,831,900
モリ工業 1,300 2,539.00 3,300,700
大同特殊鋼 7,000 4,185.00 29,295,000
日本高周波鋼業 9,200 344.00 3,164,800
日本冶金工業 3,100 2,913.00 9,030,300
山陽特殊製鋼 4,400 2,077.00 9,138,800
愛知製鋼 2,400 2,630.00 6,312,000
日立金属 45,900 2,074.00 95,196,600
大平洋金属 2,600 3,355.00 8,723,000
新日本電工 27,400 344.00 9,425,600
栗本鐵工所 1,900 1,539.00 2,924,100
日本製鋼所 12,900 3,675.00 47,407,500
三菱製鋼 2,400 1,333.00 3,199,200
日亜鋼業 11,100 279.00 3,096,900
日本精線 700 4,415.00 3,090,500
エンビプロ・ホールディングス 1,800 1,279.00 2,302,200
大紀アルミニウム工業所 6,400 1,673.00 10,707,200
日本軽金属ホールディングス 10,800 1,824.00 19,699,200
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三井金属鉱業
11,500 3,325.00 38,237,500
東邦亜鉛 2,400 2,694.00 6,465,600
三菱マテリアル 28,100 2,089.00 58,700,900
住友金属鉱山 54,400 5,439.00 295,881,600
ＤＯＷＡホールディングス 11,600 4,900.00 56,840,000
古河機械金属 7,000 1,300.00 9,100,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 4,900 860.00 4,214,000
東邦チタニウム 7,600 910.00 6,916,000
ＵＡＣＪ 6,500 2,363.00 15,359,500
ＣＫサンエツ 900 4,025.00 3,622,500
古河電気工業 13,200 2,402.00 31,706,400
住友電気工業 159,200 1,580.00 251,536,000
フジクラ 47,500 655.00 31,112,500
昭和電線ホールディングス 3,700 1,857.00 6,870,900
東京特殊電線 1,000 2,851.00 2,851,000
タツタ電線 7,500 451.00 3,382,500
平河ヒューテック
2,500 1,172.00 2,930,000
リョービ 5,200 1,111.00 5,777,200
アーレスティ 5,500 379.00 2,084,500
アサヒホールディングス 17,000 2,153.00 36,601,000
東洋製罐グループホールディングス 27,100 1,588.00 43,034,800
ホッカンホールディングス 2,300 1,398.00 3,215,400
コロナ 3,300 901.00 2,973,300
横河ブリッジホールディングス 7,400 2,062.00 15,258,800
三和ホールディングス 40,100 1,281.00 51,368,100
文化シヤッター 13,500 1,057.00 14,269,500
三協立山 5,500 639.00 3,514,500
アルインコ 3,100 912.00 2,827,200
ＬＩＸＩＬ 67,100 2,600.00 174,460,000
日本フイルコン 5,400 519.00 2,802,600
ノーリツ 8,100 1,567.00 12,692,700
長府製作所 4,300 1,982.00 8,522,600
リンナイ 8,000 9,600.00 76,800,000
ユニプレス 6,400 814.00 5,209,600
ダイニチ工業 3,900 697.00 2,718,300
日東精工 5,300 510.00 2,703,000
三洋工業 1,700 1,844.00 3,134,800
岡部 8,600 721.00 6,200,600
ジーテクト 5,300 1,456.00 7,716,800
東プレ 7,900 1,225.00 9,677,500
高周波熱錬 7,600 597.00 4,537,200
東京製綱 3,600 844.00 3,038,400
サンコール 5,300 492.00 2,607,600
モリテックスチール 8,400 311.00 2,612,400
パイオラックス 6,100 1,767.00 10,778,700
エイチワン 4,500 657.00 2,956,500
日本発条 39,100 894.00 34,955,400
三浦工業 18,400 3,155.00 58,052,000
タクマ 14,400 1,446.00 20,822,400
テクノプロ・ホールディングス 24,600 3,305.00 81,303,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インターワークス
7,500 372.00 2,790,000
アイ・アールジャパンホールディング
1,900 3,680.00 6,992,000
ス
ＫｅｅＰｅｒ技研 2,600 2,182.00 5,673,200
三機サービス 2,900 1,010.00 2,929,000
Ｇｕｎｏｓｙ 2,900 799.00 2,317,100
イー・ガーディアン 1,700 2,535.00 4,309,500
リブセンス 17,000 176.00 2,992,000
ジャパンマテリアル 12,600 1,728.00 21,772,800
ベクトル 5,800 1,098.00 6,368,400
ウチヤマホールディングス 9,500 324.00 3,078,000
チャーム・ケア・コーポレーション 3,100 1,064.00 3,298,400
キャリアリンク 2,300 1,418.00 3,261,400
ＩＢＪ 3,400 793.00 2,696,200
アサンテ 1,800 1,561.00 2,809,800
バリューＨＲ 1,600 2,462.00 3,939,200
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 3,400 4,955.00 16,847,000
ライドオンエクスプレスホールディン
1,900 1,373.00 2,608,700
グス
アビスト 1,000 2,911.00 2,911,000
シグマクシス・ホールディングス 2,500 2,029.00 5,072,500
ウィルグループ 3,000 1,206.00 3,618,000
メドピア 3,200 2,835.00 9,072,000
リクルートホールディングス
317,300 4,643.00 1,473,223,900
エラン 5,700 939.00 5,352,300
ツガミ 9,400 1,270.00 11,938,000
オークマ 5,000 4,755.00 23,775,000
芝浦機械 4,800 3,055.00 14,664,000
アマダ 67,200 1,038.00 69,753,600
アイダエンジニアリング 11,100 974.00 10,811,400
滝澤鉄工所 2,600 1,204.00 3,130,400
ＦＵＪＩ 19,600 2,323.00 45,530,800
牧野フライス製作所 4,700 3,700.00 17,390,000
オーエスジー 19,700 1,973.00 38,868,100
ダイジェット工業 3,200 1,005.00 3,216,000
旭ダイヤモンド工業 11,200 573.00 6,417,600
ＤＭＧ森精機 25,300 1,691.00 42,782,300
ソディック 9,400 767.00 7,209,800
ディスコ 6,300 33,950.00 213,885,000
日東工器 2,300 1,604.00 3,689,200
日進工具 3,300 1,416.00 4,672,800
日本郵政 537,100 969.50 520,718,450
ベルシステム２４ホールディングス 5,900 1,369.00 8,077,100
鎌倉新書 4,900 492.00 2,410,800
ＳＭＮ 4,600 594.00 2,732,400
エアトリ 2,700 3,205.00 8,653,500
アトラエ 2,900 1,975.00 5,727,500
ストライク 1,600 4,345.00 6,952,000
ソラスト 10,100 1,029.00 10,392,900
インソース 4,000 1,914.00 7,656,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
豊田自動織機
34,800 9,090.00 316,332,000
豊和工業 3,800 824.00 3,131,200
東洋機械金属 5,700 564.00 3,214,800
エンシュウ 5,100 650.00 3,315,000
島精機製作所 6,200 1,829.00 11,339,800
オプトラン 5,300 1,905.00 10,096,500
ＮＣホールディングス 500 1,855.00 927,500
イワキ 2,700 1,022.00 2,759,400
フリュー
3,800 1,013.00 3,849,400
ヤマシンフィルタ 8,600 359.00 3,087,400
日阪製作所 5,200 821.00 4,269,200
やまびこ 8,300 1,313.00 10,897,900
野村マイクロ・サイエンス 1,100 3,495.00 3,844,500
平田機工 2,000 5,270.00 10,540,000
ペガサスミシン製造 5,700 531.00 3,026,700
マルマエ 1,700 2,396.00 4,073,200
タツモ
2,000 1,575.00 3,150,000
ナブテスコ 24,300 3,155.00 76,666,500
三井海洋開発 4,500 1,176.00 5,292,000
レオン自動機 4,600 1,014.00 4,664,400
ＳＭＣ 12,600 67,490.00 850,374,000
ホソカワミクロン 3,000 2,647.00 7,941,000
ユニオンツール 1,600 3,590.00 5,744,000
オイレス工業 6,000 1,556.00 9,336,000
日精エー・エス・ビー機械 1,400 2,957.00 4,139,800
サトーホールディングス 5,600 2,001.00 11,205,600
技研製作所 3,800 3,675.00 13,965,000
カワタ 3,000 1,009.00 3,027,000
日精樹脂工業 3,000 1,002.00 3,006,000
オカダアイヨン 1,900 1,423.00 2,703,700
ワイエイシイホールディングス 2,900 1,069.00 3,100,100
小松製作所 195,100 2,725.50 531,745,050
住友重機械工業 24,600 2,747.00 67,576,200
日立建機 17,300 2,921.00 50,533,300
日工 5,800 623.00 3,613,400
巴工業 1,700 2,310.00 3,927,000
井関農機 4,000 1,218.00 4,872,000
ＴＯＷＡ 3,700 2,314.00 8,561,800
丸山製作所 1,900 1,509.00 2,867,100
北川鉄工所 2,000 1,344.00 2,688,000
シンニッタン 13,200 226.00 2,983,200
ローツェ 2,100 10,410.00 21,861,000
タカキタ 4,500 615.00 2,767,500
クボタ 210,000 2,058.00 432,180,000
荏原実業 2,000 2,157.00 4,314,000
東洋エンジニアリング 5,700 566.00 3,226,200
三菱化工機 1,400 2,008.00 2,811,200
月島機械 7,900 1,042.00 8,231,800
帝国電機製作所 3,000 1,397.00 4,191,000
新東工業 9,500 700.00 6,650,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
澁谷工業
3,800 2,438.00 9,264,400
アイチコーポレーション 6,100 859.00 5,239,900
小森コーポレーション 10,900 736.00 8,022,400
鶴見製作所 3,300 1,785.00 5,890,500
荏原製作所 17,900 5,650.00 101,135,000
石井鐵工所 1,000 3,005.00 3,005,000
酉島製作所 3,900 959.00 3,740,100
北越工業 4,000 896.00 3,584,000
ダイキン工業
54,800 21,450.00 1,175,460,000
オルガノ 1,200 7,740.00 9,288,000
トーヨーカネツ 1,600 2,403.00 3,844,800
栗田工業 23,300 4,730.00 110,209,000
椿本チエイン 5,600 3,285.00 18,396,000
大同工業 3,000 925.00 2,775,000
日機装 12,900 782.00 10,087,800
木村化工機 3,600 819.00 2,948,400
レイズネクスト
6,500 1,120.00 7,280,000
アネスト岩田 6,700 816.00 5,467,200
ダイフク 23,700 8,380.00 198,606,000
サムコ 1,100 2,298.00 2,527,800
加藤製作所 3,700 819.00 3,030,300
タダノ 22,500 980.00 22,050,000
フジテック 16,000 2,693.00 43,088,000
ＣＫＤ 12,700 2,020.00 25,654,000
キトー 3,700 1,676.00 6,201,200
平和 12,000 1,945.00 23,340,000
理想科学工業 3,600 2,171.00 7,815,600
ＳＡＮＫＹＯ 9,300 3,225.00 29,992,500
日本金銭機械 4,400 628.00 2,763,200
マースグループホールディングス 2,700 1,635.00 4,414,500
フクシマガリレイ 2,900 3,855.00 11,179,500
ダイコク電機 2,500 1,243.00 3,107,500
竹内製作所 6,500 2,602.00 16,913,000
アマノ 11,300 2,255.00 25,481,500
ＪＵＫＩ 6,000 676.00 4,056,000
ジャノメ 4,300 719.00 3,091,700
ブラザー工業 52,600 2,091.00 109,986,600
マックス 5,700 1,711.00 9,752,700
モリタホールディングス 6,900 1,247.00 8,604,300
グローリー 11,100 2,087.00 23,165,700
新晃工業 4,000 1,720.00 6,880,000
大和冷機工業 6,200 1,127.00 6,987,400
セガサミーホールディングス 42,700 2,145.00 91,591,500
日本ピストンリング 2,300 1,370.00 3,151,000
リケン 1,900 2,572.00 4,886,800
ＴＰＲ 5,800 1,416.00 8,212,800
ツバキ・ナカシマ 9,400 964.00 9,061,600
ホシザキ 12,600 7,870.00 99,162,000
大豊工業 3,700 718.00 2,656,600
日本精工 81,000 738.00 59,778,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＮＴＮ 92,500 226.00 20,905,000
ジェイテクト 41,300 1,029.00 42,497,700
不二越 3,700 4,190.00 15,503,000
ミネベアミツミ 74,200 2,516.00 186,687,200
日本トムソン 11,800 534.00 6,301,200
ＴＨＫ 24,300 2,704.00 65,707,200
ユーシン精機 4,000 684.00 2,736,000
前澤給装工業 3,200 980.00 3,136,000
イーグル工業
5,300 1,063.00 5,633,900
日本ピラー工業 4,400 2,827.00 12,438,800
キッツ 14,500 671.00 9,729,500
日立製作所 207,000 6,009.00 1,243,863,000
東芝 75,200 4,516.00 339,603,200
三菱電機 430,500 1,425.00 613,462,500
富士電機 25,900 6,060.00 156,954,000
東洋電機製造 2,800 963.00 2,696,400
安川電機
46,300 4,665.00 215,989,500
シンフォニア テクノロジー 5,200 1,280.00 6,656,000
明電舎 7,300 2,367.00 17,279,100
オリジン 2,400 1,233.00 2,959,200
山洋電気 1,900 4,910.00 9,329,000
デンヨー 3,700 1,715.00 6,345,500
ＰＨＣホールディングス 4,900 1,551.00 7,599,900
ベイカレント・コンサルティング 2,900 42,700.00 123,830,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
800 2,710.00 2,168,000
ｓ
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,200 815.00 2,608,000
ジャパンエレベーターサービスホール
13,000 1,486.00 19,318,000
ディングス
ＧＡＭＥＷＩＴＨ 6,600 449.00 2,963,400
ウェルビー 2,700 1,190.00 3,213,000
ミダックホールディングス 1,800 2,323.00 4,181,400
日総工産 3,400 848.00 2,883,200
キュービーネットホールディングス 1,900 1,702.00 3,233,800
ＲＰＡホールディングス 8,700 331.00 2,879,700
三櫻工業 6,000 713.00 4,278,000
マキタ 52,400 4,136.00 216,726,400
東芝テック 4,600 4,910.00 22,586,000
芝浦メカトロニクス 800 7,680.00 6,144,000
マブチモーター 10,100 4,180.00 42,218,000
日本電産 111,600 9,956.00 1,111,089,600
トレックス・セミコンダクター 2,200 2,485.00 5,467,000
東光高岳 2,400 1,435.00 3,444,000
ダブル・スコープ 12,400 1,067.00 13,230,800
ダイヘン 4,700 4,150.00 19,505,000
ヤーマン 7,000 931.00 6,517,000
ＪＶＣケンウッド 35,100 189.00 6,633,900
ミマキエンジニアリング 3,900 726.00 2,831,400
Ｉ－ＰＥＸ 2,000 1,466.00 2,932,000
日新電機 10,100 1,414.00 14,281,400
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大崎電気工業
7,900 487.00 3,847,300
オムロン 35,800 7,867.00 281,638,600
日東工業 5,700 1,597.00 9,102,900
ＩＤＥＣ 5,300 2,407.00 12,757,100
不二電機工業 2,600 1,064.00 2,766,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 14,000 2,395.00 33,530,000
サクサホールディングス 2,200 1,402.00 3,084,400
メルコホールディングス 1,200 3,730.00 4,476,000
日本電気
54,700 5,120.00 280,064,000
富士通 38,700 16,150.00 625,005,000
沖電気工業 17,500 887.00 15,522,500
岩崎通信機 3,600 816.00 2,937,600
電気興業 2,300 2,362.00 5,432,600
サンケン電気 4,000 5,220.00 20,880,000
アイホン 2,400 2,114.00 5,073,600
ルネサスエレクトロニクス 233,400 1,392.00 324,892,800
セイコーエプソン
53,400 1,838.00 98,149,200
ワコム 33,400 850.00 28,390,000
アルバック 7,900 5,800.00 45,820,000
ＥＩＺＯ 3,300 3,665.00 12,094,500
ジャパンディスプレイ 147,000 44.00 6,468,000
日本信号 11,000 881.00 9,691,000
京三製作所 9,200 422.00 3,882,400
能美防災 5,700 2,021.00 11,519,700
ホーチキ 3,100 1,213.00 3,760,300
エレコム 9,900 1,548.00 15,325,200
パナソニック 459,100 1,209.00 555,051,900
シャープ 49,100 1,181.00 57,987,100
アンリツ 27,700 1,624.00 44,984,800
富士通ゼネラル 11,700 2,567.00 30,033,900
ソニーグループ 269,700 11,890.00 3,206,733,000
ＴＤＫ 62,400 4,760.00 297,024,000
タムラ製作所 16,600 601.00 9,976,600
アルプスアルパイン 38,100 1,209.00 46,062,900
池上通信機 4,500 642.00 2,889,000
日本電波工業 3,900 1,141.00 4,449,900
メイコー 3,500 3,850.00 13,475,000
日本トリム 900 2,700.00 2,430,000
ローランド ディー．ジー． 2,500 2,839.00 7,097,500
フォスター電機 4,300 773.00 3,323,900
ＳＭＫ 1,400 2,180.00 3,052,000
ヨコオ 3,200 2,624.00 8,396,800
ホシデン 10,400 1,206.00 12,542,400
ヒロセ電機 6,600 16,980.00 112,068,000
日本航空電子工業 9,900 1,847.00 18,285,300
ＴＯＡ 4,600 767.00 3,528,200
マクセル 8,600 1,212.00 10,423,200
古野電気 5,100 1,052.00 5,365,200
ユニデンホールディングス 900 3,435.00 3,091,500
スミダコーポレーション 4,000 839.00 3,356,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイコム
1,600 2,358.00 3,772,800
リオン 1,600 2,079.00 3,326,400
横河電機 43,100 1,815.00 78,226,500
新電元工業 1,700 2,984.00 5,072,800
アズビル 25,200 4,110.00 103,572,000
東亜ディーケーケー 3,400 912.00 3,100,800
日本光電工業 17,800 3,140.00 55,892,000
共和電業 7,400 379.00 2,804,600
日本電子材料
2,200 1,993.00 4,384,600
堀場製作所 8,000 6,560.00 52,480,000
アドバンテスト 32,000 9,380.00 300,160,000
小野測器 6,100 483.00 2,946,300
エスペック 3,500 2,035.00 7,122,500
キーエンス 39,000 52,500.00 2,047,500,000
日置電機 2,100 6,570.00 13,797,000
シスメックス 36,400 8,330.00 303,212,000
日本マイクロニクス
7,500 1,697.00 12,727,500
メガチップス 4,000 3,805.00 15,220,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 2,000 3,140.00 6,280,000
澤藤電機 1,900 1,534.00 2,914,600
デンソー 94,800 8,431.00 799,258,800
原田工業 3,000 991.00 2,973,000
コーセル 5,300 819.00 4,340,700
イリソ電子工業 3,600 4,100.00 14,760,000
オプテックスグループ 7,100 1,606.00 11,402,600
千代田インテグレ 1,800 1,917.00 3,450,600
アイ・オー・データ機器 3,900 1,297.00 5,058,300
レーザーテック 18,900 21,170.00 400,113,000
スタンレー電気 30,100 2,841.00 85,514,100
岩崎電気 1,600 2,281.00 3,649,600
ウシオ電機 22,100 1,869.00 41,304,900
岡谷電機産業 9,300 307.00 2,855,100
日本セラミック 4,000 2,490.00 9,960,000
遠藤照明 2,800 1,009.00 2,825,200
古河電池 3,100 1,256.00 3,893,600
山一電機 3,100 1,915.00 5,936,500
図研 2,800 2,988.00 8,366,400
日本電子 9,000 6,510.00 58,590,000
カシオ計算機 31,200 1,296.00 40,435,200
ファナック 37,800 21,525.00 813,645,000
日本シイエムケイ 8,400 594.00 4,989,600
エンプラス 1,100 2,619.00 2,880,900
大真空 5,800 1,073.00 6,223,400
ローム 19,300 9,210.00 177,753,000
浜松ホトニクス 30,900 5,640.00 174,276,000
三井ハイテック 4,200 8,160.00 34,272,000
新光電気工業 12,600 4,755.00 59,913,000
京セラ 60,600 6,854.00 415,352,400
協栄産業 1,700 1,571.00 2,670,700
太陽誘電 20,900 5,150.00 107,635,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
村田製作所
126,500 7,938.00 1,004,157,000
双葉電子工業 7,400 675.00 4,995,000
日東電工 26,000 8,260.00 214,760,000
北陸電気工業 100 1,296.00 129,600
東海理化電機製作所 11,300 1,563.00 17,661,900
ニチコン 13,600 1,226.00 16,673,600
日本ケミコン 4,100 1,899.00 7,785,900
ＫＯＡ 6,500 1,414.00 9,191,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス
15,500 359.00 5,564,500
日立造船 36,400 773.00 28,137,200
三菱重工業 67,600 3,339.00 225,716,400
川崎重工業 31,400 2,084.00 65,437,600
ＩＨＩ 26,900 2,678.00 72,038,200
マネジメントソリューションズ 2,000 3,075.00 6,150,000
プロレド・パートナーズ 2,800 783.00 2,192,400
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 7,600 397.00 3,017,200
カーブスホールディングス
11,300 699.00 7,898,700
フォーラムエンジニアリング 3,700 854.00 3,159,800
日本車輌製造 1,600 2,105.00 3,368,000
三菱ロジスネクスト 5,700 937.00 5,340,900
近畿車輌 3,000 1,066.00 3,198,000
フルサト・マルカホールディングス 4,100 2,350.00 9,635,000
ヤマエグループホールディングス 2,800 1,054.00 2,951,200
ＦＰＧ 14,300 875.00 12,512,500
島根銀行 5,500 555.00 3,052,500
じもとホールディングス 4,700 682.00 3,205,400
全国保証 10,100 4,830.00 48,783,000
めぶきフィナンシャルグループ 220,600 281.00 61,988,600
ジャパンインベストメントアドバイ
3,300 1,147.00 3,785,100
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 5,300 2,074.00 10,992,200
九州フィナンシャルグループ 86,700 414.00 35,893,800
かんぽ生命保険 42,700 2,079.00 88,773,300
ゆうちょ銀行 100,200 1,014.00 101,602,800
富山第一銀行 10,200 320.00 3,264,000
コンコルディア・フィナンシャルグ
242,500 490.00 118,825,000
ループ
ジェイリース 1,500 1,740.00 2,610,000
西日本フィナンシャルホールディング
27,700 843.00 23,351,100
ス
イントラスト 3,300 589.00 1,943,700
アルヒ 6,300 1,022.00 6,438,600
プレミアグループ 2,100 4,160.00 8,736,000
日産自動車 507,700 598.10 303,655,370
いすゞ自動車 135,100 1,638.00 221,293,800
トヨタ自動車 2,180,500 2,173.00 4,738,226,500
日野自動車 53,800 1,095.00 58,911,000
三菱自動車工業 159,400 325.00 51,805,000
エフテック 5,200 527.00 2,740,400
武蔵精密工業 9,600 1,875.00 18,000,000
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日産車体
6,300 673.00 4,239,900
新明和工業 12,200 935.00 11,407,000
極東開発工業 8,000 1,476.00 11,808,000
トピー工業 3,500 1,118.00 3,913,000
ティラド 1,200 2,524.00 3,028,800
曙ブレーキ工業 23,600 171.00 4,035,600
タチエス 7,500 1,145.00 8,587,500
ＮＯＫ 20,800 1,233.00 25,646,400
フタバ産業
10,800 403.00 4,352,400
ＫＹＢ 4,500 3,095.00 13,927,500
市光工業 5,700 506.00 2,884,200
大同メタル工業 8,300 636.00 5,278,800
プレス工業 21,300 380.00 8,094,000
ミクニ 9,500 407.00 3,866,500
太平洋工業 9,000 1,016.00 9,144,000
河西工業 10,400 288.00 2,995,200
アイシン
31,500 4,375.00 137,812,500
マツダ 135,100 931.00 125,778,100
今仙電機製作所 5,100 592.00 3,019,200
本田技研工業 338,900 3,662.00 1,241,051,800
スズキ 98,500 4,864.00 479,104,000
ＳＵＢＡＲＵ 123,400 1,975.50 243,776,700
ヤマハ発動機 56,200 2,646.00 148,705,200
小糸製作所 23,600 6,250.00 147,500,000
エクセディ 6,500 1,721.00 11,186,500
ミツバ 8,000 394.00 3,152,000
豊田合成 13,900 2,257.00 31,372,300
愛三工業 6,700 749.00 5,018,300
ヨロズ 4,000 973.00 3,892,000
エフ・シー・シー 7,000 1,459.00 10,213,000
シマノ 17,300 26,620.00 460,526,000
テイ・エス テック 18,200 1,568.00 28,537,600
三十三フィナンシャルグループ 3,900 1,522.00 5,935,800
第四北越フィナンシャルグループ 6,900 2,703.00 18,650,700
ひろぎんホールディングス 62,600 685.00 42,881,000
おきなわフィナンシャルグループ 3,800 2,412.00 9,165,600
ダイレクトマーケティングミックス 4,700 1,492.00 7,012,400
ポピンズホールディングス 1,000 2,247.00 2,247,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,300 2,870.00 9,471,000
十六フィナンシャルグループ 5,700 2,427.00 13,833,900
北國フィナンシャルホールディングス 3,900 3,310.00 12,909,000
ジャムコ 3,100 811.00 2,514,100
小野建 4,100 1,622.00 6,650,200
南陽 1,600 1,948.00 3,116,800
ノジマ 6,900 2,550.00 17,595,000
カッパ・クリエイト 5,900 1,376.00 8,118,400
伯東 2,600 2,353.00 6,117,800
コンドーテック 3,300 1,021.00 3,369,300
中山福 8,700 405.00 3,523,500
ライトオン 3,900 712.00 2,776,800
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ナガイレーベン
5,600 2,145.00 12,012,000
三菱食品 4,100 3,150.00 12,915,000
良品計画 48,800 1,764.00 86,083,200
松田産業 3,100 2,274.00 7,049,400
第一興商 8,000 3,610.00 28,880,000
メディパルホールディングス 45,800 2,094.00 95,905,200
アドヴァングループ 4,300 940.00 4,042,000
ＳＰＫ 2,100 1,306.00 2,742,600
萩原電気ホールディングス
1,600 2,087.00 3,339,200
アルビス 1,400 2,215.00 3,101,000
アズワン 6,100 6,660.00 40,626,000
スズデン 1,600 2,168.00 3,468,800
シモジマ 2,600 1,023.00 2,659,800
ドウシシャ 4,000 1,547.00 6,188,000
小津産業 1,500 2,005.00 3,007,500
コナカ 9,000 353.00 3,177,000
高速
2,500 1,521.00 3,802,500
Ｇ－７ホールディングス 4,700 1,688.00 7,933,600
イオン北海道 7,500 1,144.00 8,580,000
コジマ 7,300 549.00 4,007,700
ヒマラヤ 3,100 1,001.00 3,103,100
コーナン商事 6,000 3,670.00 22,020,000
ネットワンシステムズ 16,100 2,751.00 44,291,100
エコス 1,600 1,954.00 3,126,400
ワタミ 5,100 951.00 4,850,100
パン・パシフィック・インターナショ
84,800 1,876.00 159,084,800
ナルホールディングス
丸文 3,700 712.00 2,634,400
西松屋チェーン 9,300 1,356.00 12,610,800
ゼンショーホールディングス 20,700 2,709.00 56,076,300
ハピネット 3,500 1,589.00 5,561,500
幸楽苑ホールディングス 2,700 1,427.00 3,852,900
橋本総業ホールディングス 1,500 2,008.00 3,012,000
日本ライフライン 12,600 1,037.00 13,066,200
サイゼリヤ 6,300 2,893.00 18,225,900
ＶＴホールディングス 16,000 491.00 7,856,000
アルゴグラフィックス 3,300 3,175.00 10,477,500
ＩＤＯＭ 12,900 657.00 8,475,300
日本エム・ディ・エム 2,500 1,564.00 3,910,000
フジ・コーポレーション 2,600 1,177.00 3,060,200
ユナイテッドアローズ 4,400 1,771.00 7,792,400
進和 2,500 2,025.00 5,062,500
ダイトロン 1,800 1,789.00 3,220,200
ハイデイ日高 6,100 1,721.00 10,498,100
シークス 6,100 1,130.00 6,893,000
ＹＵ－ＷＡ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ＨＯ
14,800 201.00 2,974,800
ＬＤＩＮＧＳ
コロワイド 17,400 1,733.00 30,154,200
ピーシーデポコーポレーション 9,700 282.00 2,735,400
田中商事 4,700 643.00 3,022,100
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オーハシテクニカ
2,300 1,364.00 3,137,200
壱番屋 3,000 4,615.00 13,845,000
白銅 1,400 2,553.00 3,574,200
スギホールディングス 8,500 6,410.00 54,485,000
薬王堂ホールディングス 2,100 2,412.00 5,065,200
島津製作所 55,400 4,020.00 222,708,000
ＪＭＳ 5,000 609.00 3,045,000
長野計器 3,100 1,281.00 3,971,100
ブイ・テクノロジー
1,900 3,525.00 6,697,500
スター精密 6,500 1,493.00 9,704,500
東京計器 3,000 1,046.00 3,138,000
愛知時計電機 1,800 1,892.00 3,405,600
インターアクション 2,200 2,002.00 4,404,400
オーバル 12,400 270.00 3,348,000
東京精密 7,300 4,725.00 34,492,500
マニー 17,100 1,579.00 27,000,900
ニコン
65,700 1,250.00 82,125,000
トプコン 20,300 1,490.00 30,247,000
オリンパス 225,700 2,317.50 523,059,750
理研計器 3,500 4,745.00 16,607,500
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 7,500 11,560.00 86,700,000
キヤノン電子 3,900 1,612.00 6,286,800
タムロン 3,300 2,310.00 7,623,000
ＨＯＹＡ 84,000 14,975.00 1,257,900,000
ノーリツ鋼機 3,900 1,790.00 6,981,000
エー・アンド・デイ 3,900 912.00 3,556,800
朝日インテック 47,200 2,289.00 108,040,800
キヤノン 213,900 2,823.00 603,839,700
リコー 119,500 1,048.00 125,236,000
シチズン時計 50,400 506.00 25,502,400
リズム 2,400 1,455.00 3,492,000
メニコン 14,300 2,895.00 41,398,500
スノーピーク 5,600 2,549.00 14,274,400
パラマウントベッドホールディングス 8,300 1,990.00 16,517,000
トランザクション 2,800 974.00 2,727,200
粧美堂 200 418.00 83,600
ニホンフラッシュ 3,700 1,028.00 3,803,600
前田工繊 4,700 3,225.00 15,157,500
永大産業 10,500 299.00 3,139,500
アートネイチャー 4,100 725.00 2,972,500
バンダイナムコホールディングス 38,600 7,790.00 300,694,000
アイフィスジャパン 4,200 672.00 2,822,400
共立印刷 21,500 163.00 3,504,500
ＳＨＯＥＩ 4,000 4,590.00 18,360,000
フランスベッドホールディングス 5,500 915.00 5,032,500
マーベラス 6,700 734.00 4,917,800
パイロットコーポレーション 7,300 4,645.00 33,908,500
萩原工業 2,800 1,213.00 3,396,400
エイベックス 7,300 1,364.00 9,957,200
フジシールインターナショナル 10,500 1,743.00 18,301,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タカラトミー
18,000 1,267.00 22,806,000
広済堂ホールディングス 3,800 870.00 3,306,000
レック 5,600 943.00 5,280,800
三光合成 7,700 353.00 2,718,100
プロネクサス 3,300 1,081.00 3,567,300
大建工業 2,500 2,231.00 5,577,500
きもと 13,500 211.00 2,848,500
凸版印刷 65,400 2,273.00 148,654,200
大日本印刷
50,900 2,952.00 150,256,800
共同印刷 1,200 2,834.00 3,400,800
ＮＩＳＳＨＡ 8,800 1,356.00 11,932,800
藤森工業 3,900 4,005.00 15,619,500
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 2,100 1,846.00 3,876,600
前澤化成工業 2,700 1,271.00 3,431,700
未来工業 1,900 1,520.00 2,888,000
アシックス 38,100 2,252.00 85,801,200
ツツミ
1,500 1,869.00 2,803,500
ＪＳＰ 2,500 1,589.00 3,972,500
ニチハ 6,000 2,585.00 15,510,000
ローランド 3,000 4,080.00 12,240,000
エフピコ 7,900 3,195.00 25,240,500
小松ウオール工業 1,500 1,877.00 2,815,500
ヤマハ 25,600 5,460.00 139,776,000
河合楽器製作所 1,200 2,971.00 3,565,200
ピジョン 26,000 2,311.00 60,086,000
天馬 3,400 2,586.00 8,792,400
キングジム 3,500 881.00 3,083,500
象印マホービン 11,600 1,427.00 16,553,200
リンテック 9,200 2,614.00 24,048,800
信越ポリマー 7,700 1,087.00 8,369,900
東リ 14,000 227.00 3,178,000
イトーキ 7,900 359.00 2,836,100
任天堂 24,300 58,770.00 1,428,111,000
三菱鉛筆 7,100 1,250.00 8,875,000
松風 1,800 1,784.00 3,211,200
タカラスタンダード 8,900 1,346.00 11,979,400
コクヨ 20,600 1,591.00 32,774,600
ナカバヤシ 5,900 507.00 2,991,300
ニフコ 14,400 3,495.00 50,328,000
グローブライド 3,800 2,630.00 9,994,000
オカムラ 14,800 1,173.00 17,360,400
バルカー 3,500 2,545.00 8,907,500
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,800 2,043.00 3,677,400
伊藤忠商事 296,500 3,834.00 1,136,781,000
丸紅 418,200 1,236.50 517,104,300
スクロール 6,500 935.00 6,077,500
ヨンドシーホールディングス 3,900 1,725.00 6,727,500
三陽商会 400 875.00 350,000
長瀬産業 23,300 1,856.00 43,244,800
蝶理 2,400 1,781.00 4,274,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
豊田通商
42,600 5,040.00 214,704,000
オンワードホールディングス 25,300 292.00 7,387,600
三共生興 5,600 571.00 3,197,600
兼松 15,800 1,407.00 22,230,600
美津濃 4,300 2,272.00 9,769,600
三井物産 329,300 3,075.00 1,012,597,500
日本紙パルプ商事 2,200 4,160.00 9,152,000
東京エレクトロン 27,300 55,140.00 1,505,322,000
カメイ
5,000 1,042.00 5,210,000
ＯＵＧホールディングス 1,100 2,721.00 2,993,100
スターゼン 3,100 2,124.00 6,584,400
セイコーホールディングス 6,100 2,344.00 14,298,400
山善 17,800 1,020.00 18,156,000
椿本興業 900 4,115.00 3,703,500
住友商事 267,600 1,899.00 508,172,400
日本ユニシス 13,200 3,035.00 40,062,000
内田洋行
1,900 4,595.00 8,730,500
三菱商事 317,700 4,061.00 1,290,179,700
第一実業 1,900 4,310.00 8,189,000
キヤノンマーケティングジャパン 10,500 2,466.00 25,893,000
西華産業 2,200 1,603.00 3,526,600
佐藤商事 3,500 1,225.00 4,287,500
菱洋エレクトロ 2,500 2,136.00 5,340,000
東京産業 3,900 698.00 2,722,200
ユアサ商事 4,000 2,986.00 11,944,000
神鋼商事 900 3,850.00 3,465,000
阪和興業 8,500 3,275.00 27,837,500
正栄食品工業 2,700 4,165.00 11,245,500
カナデン 3,400 1,015.00 3,451,000
菱電商事 3,400 1,761.00 5,987,400
ニプロ 32,100 1,101.00 35,342,100
岩谷産業 10,200 5,360.00 54,672,000
ナイス 1,700 1,838.00 3,124,600
極東貿易 1,200 2,244.00 2,692,800
アステナホールディングス 6,200 416.00 2,579,200
兼松エレクトロニクス 2,300 3,895.00 8,958,500
三愛石油 10,400 933.00 9,703,200
稲畑産業 9,300 2,490.00 23,157,000
明和産業 3,900 1,114.00 4,344,600
ゴールドウイン 7,600 5,990.00 45,524,000
ユニ・チャーム 83,000 4,355.00 361,465,000
デサント 8,200 2,880.00 23,616,000
ワキタ 9,000 1,000.00 9,000,000
ヤマトインターナショナル 10,300 292.00 3,007,600
東邦ホールディングス 13,600 1,874.00 25,486,400
サンゲツ 11,200 1,579.00 17,684,800
ミツウロコグループホールディングス 6,200 1,043.00 6,466,600
シナネンホールディングス 1,600 3,295.00 5,272,000
伊藤忠エネクス 9,400 1,025.00 9,635,000
サンリオ 13,100 2,427.00 31,793,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンワ テクノス
2,600 1,349.00 3,507,400
リョーサン 4,700 2,317.00 10,889,900
新光商事 6,400 917.00 5,868,800
トーホー 2,500 1,061.00 2,652,500
三信電気 2,000 1,695.00 3,390,000
東陽テクニカ 4,200 1,071.00 4,498,200
モスフードサービス 5,600 3,015.00 16,884,000
加賀電子 3,800 3,145.00 11,951,000
三益半導体工業
3,400 2,355.00 8,007,000
都築電気 2,200 1,385.00 3,047,000
ソーダニッカ 4,200 777.00 3,263,400
立花エレテック 3,400 1,588.00 5,399,200
木曽路 5,600 2,222.00 12,443,200
ＳＲＳホールディングス 5,800 823.00 4,773,400
千趣会 7,700 372.00 2,864,400
リテールパートナーズ 5,100 1,176.00 5,997,600
ケーヨー
7,800 879.00 6,856,200
上新電機 4,900 2,088.00 10,231,200
日本瓦斯 20,600 1,738.00 35,802,800
ロイヤルホールディングス 7,300 1,951.00 14,242,300
東天紅 3,100 951.00 2,948,100
いなげや 5,300 1,394.00 7,388,200
チヨダ 4,100 750.00 3,075,000
ライフコーポレーション 4,000 2,958.00 11,832,000
リンガーハット 5,200 2,222.00 11,554,400
ＭｒＭａｘＨＤ 5,300 604.00 3,201,200
ＡＯＫＩホールディングス 8,200 610.00 5,002,000
オークワ 6,700 958.00 6,418,600
コメリ 6,500 2,776.00 18,044,000
青山商事 8,800 738.00 6,494,400
しまむら 4,900 10,080.00 49,392,000
高島屋 30,900 1,161.00 35,874,900
松屋 8,500 720.00 6,120,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 20,100 864.00 17,366,400
近鉄百貨店 1,600 2,592.00 4,147,200
丸井グループ 33,500 2,294.00 76,849,000
クレディセゾン 27,300 1,357.00 37,046,100
アクシアル リテイリング 3,300 3,285.00 10,840,500
イオン 163,100 2,614.00 426,343,400
イズミ 7,700 3,200.00 24,640,000
フォーバル 3,200 842.00 2,694,400
平和堂 7,800 1,993.00 15,545,400
フジ 5,100 2,099.00 10,704,900
ヤオコー 4,800 6,570.00 31,536,000
ゼビオホールディングス 5,800 948.00 5,498,400
ケーズホールディングス 39,100 1,253.00 48,992,300
ＰＡＬＴＡＣ 5,900 4,450.00 26,255,000
三谷産業 9,400 315.00 2,961,000
日産東京販売ホールディングス 13,100 235.00 3,078,500
新生銀行 27,700 2,162.00 59,887,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
あおぞら銀行
23,700 2,709.00 64,203,300
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,662,700 739.10 1,968,001,570
りそなホールディングス 486,000 536.70 260,836,200
三井住友トラスト・ホールディングス 80,300 4,158.00 333,887,400
三井住友フィナンシャルグループ 293,900 4,277.00 1,257,010,300
千葉銀行 141,700 774.00 109,675,800
群馬銀行 81,600 398.00 32,476,800
武蔵野銀行 6,300 1,929.00 12,152,700
千葉興業銀行
11,700 276.00 3,229,200
七十七銀行 13,300 1,556.00 20,694,800
青森銀行 3,300 1,930.00 6,369,000
秋田銀行 2,700 1,736.00 4,687,200
山形銀行 4,800 999.00 4,795,200
岩手銀行 2,800 1,949.00 5,457,200
東邦銀行 35,400 223.00 7,894,200
みちのく銀行 3,700 895.00 3,311,500
ふくおかフィナンシャルグループ
35,800 2,383.00 85,311,400
静岡銀行 103,400 900.00 93,060,000
スルガ銀行 37,200 451.00 16,777,200
八十二銀行 95,600 440.00 42,064,000
山梨中央銀行 4,600 963.00 4,429,800
大垣共立銀行 8,400 2,055.00 17,262,000
福井銀行 3,600 1,476.00 5,313,600
清水銀行 1,900 1,639.00 3,114,100
富山銀行 1,700 2,274.00 3,865,800
滋賀銀行 8,000 2,262.00 18,096,000
南都銀行 6,600 2,129.00 14,051,400
百五銀行 40,800 359.00 14,647,200
京都銀行 15,200 5,580.00 84,816,000
紀陽銀行 14,400 1,551.00 22,334,400
ほくほくフィナンシャルグループ 26,500 967.00 25,625,500
山陰合同銀行 25,200 688.00 17,337,600
中国銀行 33,900 909.00 30,815,100
鳥取銀行 1,600 1,258.00 2,012,800
伊予銀行 56,300 635.00 35,750,500
百十四銀行 4,500 1,792.00 8,064,000
四国銀行 6,500 810.00 5,265,000
阿波銀行 6,500 2,315.00 15,047,500
大分銀行 2,400 2,042.00 4,900,800
宮崎銀行 2,700 2,246.00 6,064,200
佐賀銀行 2,400 1,566.00 3,758,400
琉球銀行 9,200 860.00 7,912,000
セブン銀行 126,100 247.00 31,146,700
みずほフィナンシャルグループ 543,000 1,592.00 864,456,000
山口フィナンシャルグループ 49,500 736.00 36,432,000
芙蓉総合リース 4,500 7,700.00 34,650,000
みずほリース 6,500 3,220.00 20,930,000
東京センチュリー 8,200 5,700.00 46,740,000
ＳＢＩホールディングス 52,400 3,045.00 159,558,000
日本証券金融 16,700 906.00 15,130,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイフル
71,200 363.00 25,845,600
長野銀行 2,500 1,270.00 3,175,000
名古屋銀行 3,200 3,125.00 10,000,000
北洋銀行 64,000 268.00 17,152,000
愛知銀行 1,500 4,825.00 7,237,500
中京銀行 1,800 1,635.00 2,943,000
大光銀行 2,300 1,477.00 3,397,100
愛媛銀行 5,900 981.00 5,787,900
京葉銀行
18,100 520.00 9,412,000
栃木銀行 20,500 233.00 4,776,500
北日本銀行 1,900 1,742.00 3,309,800
東和銀行 7,400 584.00 4,321,600
リコーリース 3,800 3,795.00 14,421,000
イオンフィナンシャルサービス 23,100 1,240.00 28,644,000
アコム 83,800 323.00 27,067,400
ジャックス 4,700 3,265.00 15,345,500
オリエントコーポレーション
114,900 124.00 14,247,600
オリックス 257,800 2,368.00 610,470,400
三菱ＨＣキャピタル 156,800 614.00 96,275,200
ジャフコ グループ 16,200 1,708.00 27,669,600
九州リースサービス 5,000 602.00 3,010,000
トモニホールディングス 32,800 354.00 11,611,200
大和証券グループ本社 318,000 691.40 219,865,200
野村ホールディングス 648,200 538.30 348,926,060
岡三証券グループ 33,400 391.00 13,059,400
丸三証券 12,600 547.00 6,892,200
東洋証券 15,700 155.00 2,433,500
東海東京フィナンシャル・ホールディ
48,800 420.00 20,496,000
ングス
光世証券 6,100 476.00 2,903,600
水戸証券 11,300 280.00 3,164,000
いちよし証券 7,900 663.00 5,237,700
松井証券 20,800 817.00 16,993,600
ＳＯＭＰＯホールディングス 69,700 5,339.00 372,128,300
日本取引所グループ 107,500 2,192.50 235,693,750
マネックスグループ 34,600 512.00 17,715,200
極東証券 5,700 772.00 4,400,400
岩井コスモホールディングス 4,000 1,416.00 5,664,000
アイザワ証券グループ 7,000 898.00 6,286,000
フィデアホールディングス 3,900 1,412.00 5,506,800
池田泉州ホールディングス 48,800 189.00 9,223,200
アニコム ホールディングス 13,000 770.00 10,010,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
95,200 3,982.00 379,086,400
ホールディングス
スパークス・グループ 19,600 261.00 5,115,600
第一生命ホールディングス 209,000 2,638.50 551,446,500
東京海上ホールディングス 139,800 7,033.00 983,213,400
イー・ギャランティ 6,200 2,079.00 12,889,800
アサックス 4,200 687.00 2,885,400
ＮＥＣキャピタルソリューション 1,700 2,180.00 3,706,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｔ＆Ｄホールディングス
110,200 1,771.00 195,164,200
アドバンスクリエイト 2,400 1,003.00 2,407,200
三井不動産 193,600 2,592.50 501,908,000
三菱地所 279,000 1,813.50 505,966,500
平和不動産 7,300 3,985.00 29,090,500
東京建物 41,900 1,816.00 76,090,400
ダイビル 10,800 2,196.00 23,716,800
京阪神ビルディング 6,600 1,506.00 9,939,600
住友不動産
89,100 3,639.00 324,234,900
テーオーシー 7,600 695.00 5,282,000
東京楽天地 700 3,960.00 2,772,000
レオパレス２１ 44,000 215.00 9,460,000
スターツコーポレーション 5,800 2,555.00 14,819,000
フジ住宅 4,900 659.00 3,229,100
空港施設 5,400 560.00 3,024,000
ゴールドクレスト 3,300 1,857.00 6,128,100
リログループ
22,500 1,712.00 38,520,000
エスリード 1,800 1,774.00 3,193,200
日神グループホールディングス 6,900 508.00 3,505,200
日本エスコン 7,900 758.00 5,988,200
タカラレーベン 17,800 320.00 5,696,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 3,400 837.00 2,845,800
イオンモール 21,300 1,660.00 35,358,000
ファースト住建 2,500 1,197.00 2,992,500
カチタス 10,500 3,260.00 34,230,000
東祥 3,100 1,708.00 5,294,800
トーセイ 5,900 1,077.00 6,354,300
穴吹興産 1,500 1,960.00 2,940,000
サンフロンティア不動産 5,900 1,080.00 6,372,000
ＦＪネクストホールディングス 4,200 997.00 4,187,400
グランディハウス 6,100 572.00 3,489,200
東武鉄道 42,100 2,923.00 123,058,300
相鉄ホールディングス 13,800 2,237.00 30,870,600
東急 108,600 1,583.00 171,913,800
京浜急行電鉄 55,300 1,270.00 70,231,000
小田急電鉄 64,000 2,127.00 136,128,000
京王電鉄 22,300 5,280.00 117,744,000
京成電鉄 30,000 3,400.00 102,000,000
富士急行 5,100 4,070.00 20,757,000
新京成電鉄 1,500 2,033.00 3,049,500
東日本旅客鉄道 75,800 7,173.00 543,713,400
西日本旅客鉄道 52,200 5,091.00 265,750,200
東海旅客鉄道 35,800 15,930.00 570,294,000
西武ホールディングス 56,200 1,233.00 69,294,600
鴻池運輸 6,900 1,163.00 8,024,700
西日本鉄道 11,900 2,656.00 31,606,400
ハマキョウレックス 3,000 2,899.00 8,697,000
サカイ引越センター 2,000 4,475.00 8,950,000
近鉄グループホールディングス 40,800 3,580.00 146,064,000
阪急阪神ホールディングス 51,000 3,510.00 179,010,000
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
南海電気鉄道
18,200 2,384.00 43,388,800
京阪ホールディングス 18,200 3,065.00 55,783,000
神戸電鉄 1,000 3,410.00 3,410,000
名古屋鉄道 33,500 2,130.00 71,355,000
山陽電気鉄道 3,100 1,996.00 6,187,600
アルプス物流 2,900 1,053.00 3,053,700
トランコム 1,100 7,220.00 7,942,000
ヤマトホールディングス 57,100 2,186.00 124,820,600
山九
10,700 3,990.00 42,693,000
日新 3,300 1,716.00 5,662,800
丸全昭和運輸 3,300 3,190.00 10,527,000
センコーグループホールディングス 20,400 940.00 19,176,000
トナミホールディングス 1,000 3,810.00 3,810,000
ニッコンホールディングス 13,700 2,179.00 29,852,300
日本石油輸送 500 2,641.00 1,320,500
福山通運 6,700 4,100.00 27,470,000
セイノーホールディングス
27,800 1,217.00 33,832,600
神奈川中央交通 1,000 3,570.00 3,570,000
日立物流 7,900 5,950.00 47,005,000
丸和運輸機関 8,600 1,051.00 9,038,600
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 4,100 1,246.00 5,108,600
日本郵船 34,100 10,190.00 347,479,000
商船三井 22,600 9,160.00 207,016,000
川崎汽船 12,600 7,620.00 96,012,000
ＮＳユナイテッド海運 2,200 4,145.00 9,119,000
明治海運 4,900 919.00 4,503,100
飯野海運 18,900 863.00 16,310,700
九州旅客鉄道 31,500 2,576.00 81,144,000
ＳＧホールディングス 77,000 2,517.00 193,809,000
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホール
14,100 7,330.00 103,353,000
ディングス
日本航空 93,500 2,365.00 221,127,500
ＡＮＡホールディングス 103,600 2,612.50 270,655,000
パスコ 700 1,310.00 917,000
ＴＲＥホールディングス 5,600 1,529.00 8,562,400
人・夢・技術グループ 1,600 1,889.00 3,022,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
1,000 2,815.00 2,815,000
グス
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 1,900 3,730.00 7,087,000
国際紙パルプ商事 9,300 363.00 3,375,900
ナルミヤ・インターナショナル 3,100 1,023.00 3,171,300
ブックオフグループホールディングス 2,900 1,030.00 2,987,000
三菱倉庫 13,000 2,764.00 35,932,000
三井倉庫ホールディングス 4,400 2,340.00 10,296,000
住友倉庫 14,400 2,134.00 30,729,600
澁澤倉庫 2,400 2,223.00 5,335,200
ヤマタネ 2,000 1,625.00 3,250,000
東陽倉庫 9,200 322.00 2,962,400
乾汽船 2,800 2,616.00 7,324,800
日本トランスシティ 9,000 617.00 5,553,000
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中央倉庫
3,000 980.00 2,940,000
安田倉庫 3,300 981.00 3,237,300
東洋埠頭 2,100 1,516.00 3,183,600
上組 22,400 2,192.00 49,100,800
近鉄エクスプレス 7,700 2,949.00 22,707,300
東海運 9,700 308.00 2,987,600
エーアイテイー 2,600 1,407.00 3,658,200
内外トランスライン 1,600 1,885.00 3,016,000
日本コンセプト
1,800 1,456.00 2,620,800
ＴＢＳホールディングス 25,700 1,889.00 48,547,300
日本テレビホールディングス 35,300 1,328.00 46,878,400
朝日放送グループホールディングス 4,200 758.00 3,183,600
テレビ朝日ホールディングス 10,200 1,567.00 15,983,400
スカパーＪＳＡＴホールディングス 35,800 444.00 15,895,200
テレビ東京ホールディングス 3,000 2,120.00 6,360,000
日本ＢＳ放送 2,600 1,065.00 2,769,000
ビジョン
7,200 1,154.00 8,308,800
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
4,000 2,324.00 9,296,000
Ｓ
コネクシオ 3,000 1,391.00 4,173,000
日本通信 35,100 173.00 6,072,300
日本電信電話 441,900 3,330.00 1,471,527,000
ＫＤＤＩ 308,000 3,793.00 1,168,244,000
ソフトバンク 639,800 1,472.00 941,785,600
光通信 5,000 14,190.00 70,950,000
エムティーアイ 4,800 474.00 2,275,200
ＧＭＯインターネット 15,000 2,463.00 36,945,000
ファイバーゲート 2,500 1,292.00 3,230,000
アイドママーケティングコミュニケー
10,500 287.00 3,013,500
ション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 23,100 2,509.00 57,957,900
学研ホールディングス 6,000 1,001.00 6,006,000
ゼンリン 6,900 1,074.00 7,410,600
インプレスホールディングス 13,500 202.00 2,727,000
東京電力ホールディングス 322,200 367.00 118,247,400
中部電力 131,700 1,136.00 149,611,200
関西電力 163,100 1,160.00 189,196,000
中国電力 67,300 905.00 60,906,500
北陸電力 39,400 558.00 21,985,200
東北電力 100,800 739.00 74,491,200
四国電力 38,800 814.00 31,583,200
九州電力 88,700 845.00 74,951,500
北海道電力 37,400 506.00 18,924,400
沖縄電力 9,100 1,417.00 12,894,700
電源開発 36,700 1,852.00 67,968,400
エフオン 2,600 536.00 1,393,600
イーレックス 6,300 1,664.00 10,483,200
レノバ 8,400 1,347.00 11,314,800
東京瓦斯 82,500 2,323.00 191,647,500
大阪瓦斯 78,000 2,111.00 164,658,000
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東邦瓦斯
19,800 2,992.00 59,241,600
北海道瓦斯 2,100 1,511.00 3,173,100
広島ガス 8,200 349.00 2,861,800
西部ガスホールディングス 4,800 2,237.00 10,737,600
静岡ガス 11,200 845.00 9,464,000
メタウォーター 4,500 2,042.00 9,189,000
アイネット 2,200 1,265.00 2,783,000
松竹 2,800 11,680.00 32,704,000
東宝
24,900 4,775.00 118,897,500
エイチ・アイ・エス 9,100 2,034.00 18,509,400
東映 1,400 17,120.00 23,968,000
ラックランド 1,200 2,820.00 3,384,000
エヌ・ティ・ティ・データ 112,500 2,133.00 239,962,500
共立メンテナンス 7,300 4,395.00 32,083,500
イチネンホールディングス 4,200 1,301.00 5,464,200
建設技術研究所 2,500 2,320.00 5,800,000
スペース
3,200 945.00 3,024,000
アインホールディングス 6,200 6,470.00 40,114,000
ピー・シー・エー 2,500 1,420.00 3,550,000
東京テアトル 2,400 1,237.00 2,968,800
タナベ経営 4,400 642.00 2,824,800
ビジネスブレイン太田昭和 1,500 1,501.00 2,251,500
ナガワ 1,300 9,680.00 12,584,000
東京都競馬 3,100 4,050.00 12,555,000
カナモト 7,200 2,308.00 16,617,600
ＤＴＳ 8,100 2,726.00 22,080,600
スクウェア・エニックス・ホールディ
19,700 5,540.00 109,138,000
ングス
シーイーシー 4,500 1,090.00 4,905,000
カプコン 39,800 2,819.00 112,196,200
西尾レントオール 3,800 2,811.00 10,681,800
アイ・エス・ビー 2,900 980.00 2,842,000
日本空港ビルデング 16,200 5,550.00 89,910,000
トランス・コスモス 5,200 3,155.00 16,406,000
乃村工藝社 17,600 946.00 16,649,600
ジャステック 2,900 1,047.00 3,036,300
ＳＣＳＫ 29,200 1,913.00 55,859,600
藤田観光 1,800 2,399.00 4,318,200
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 2,600 1,505.00 3,913,000
日本管財 4,400 2,800.00 12,320,000
トーカイ 3,600 1,870.00 6,732,000
セコム 40,500 8,744.00 354,132,000
日本システムウエア 1,600 2,088.00 3,340,800
セントラル警備保障 2,000 2,360.00 4,720,000
アイネス 3,800 1,526.00 5,798,800
丹青社 8,400 727.00 6,106,800
メイテック 5,000 6,950.00 34,750,000
ＴＫＣ 7,100 3,040.00 21,584,000
富士ソフト 4,500 5,530.00 24,885,000
応用地質 4,600 2,066.00 9,503,600
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船井総研ホールディングス
8,400 2,182.00 18,328,800
ＮＳＤ 13,600 2,137.00 29,063,200
進学会ホールディングス 10,700 365.00 3,905,500
丸紅建材リース 1,700 1,760.00 2,992,000
コナミホールディングス 15,300 6,820.00 104,346,000
学究社 1,900 1,644.00 3,123,600
ベネッセホールディングス 13,700 2,358.00 32,304,600
イオンディライト 5,100 3,040.00 15,504,000
ナック
3,100 985.00 3,053,500
福井コンピュータホールディングス 1,900 3,040.00 5,776,000
ダイセキ 7,500 4,420.00 33,150,000
ステップ 1,600 1,846.00 2,953,600
日鉄物産 3,000 5,330.00 15,990,000
泉州電業 1,200 6,260.00 7,512,000
元気寿司 1,200 2,600.00 3,120,000
トラスコ中山 8,800 2,533.00 22,290,400
ヤマダホールディングス
155,000 406.00 62,930,000
オートバックスセブン 14,300 1,429.00 20,434,700
モリト 4,100 731.00 2,997,100
アークランドサカモト 6,600 1,544.00 10,190,400
ニトリホールディングス 16,800 16,525.00 277,620,000
グルメ杵屋 3,400 1,044.00 3,549,600
愛眼 17,000 185.00 3,145,000
吉野家ホールディングス 14,800 2,395.00 35,446,000
加藤産業 6,100 3,125.00 19,062,500
イノテック 2,600 1,429.00 3,715,400
イエローハット 7,400 1,628.00 12,047,200
松屋フーズホールディングス 2,000 3,650.00 7,300,000
ＪＢＣＣホールディングス 2,900 1,446.00 4,193,400
ＪＫホールディングス 3,400 1,059.00 3,600,600
サガミホールディングス 6,500 1,221.00 7,936,500
日伝 3,500 2,235.00 7,822,500
関西フードマーケット 3,200 1,108.00 3,545,600
ミロク情報サービス 3,700 1,396.00 5,165,200
北沢産業 12,500 231.00 2,887,500
杉本商事 2,000 2,156.00 4,312,000
因幡電機産業 11,300 2,621.00 29,617,300
王将フードサービス 2,800 6,040.00 16,912,000
プレナス 4,700 1,996.00 9,381,200
ミニストップ 3,100 1,434.00 4,445,400
アークス 8,100 2,192.00 17,755,200
バローホールディングス 9,400 2,194.00 20,623,600
東テク 1,400 2,435.00 3,409,000
ミスミグループ本社 53,200 3,605.00 191,786,000
ベルク 1,900 5,310.00 10,089,000
タキヒヨー 1,900 1,275.00 2,422,500
ファーストリテイリング 5,700 64,410.00 367,137,000
ソフトバンクグループ 253,300 5,160.00 1,307,028,000
蔵王産業 1,500 1,889.00 2,833,500
スズケン 16,600 3,605.00 59,843,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンドラッグ
15,900 3,200.00 50,880,000
サックスバー ホールディングス 5,700 511.00 2,912,700
ジェコス 3,600 828.00 2,980,800
ヤマザワ 1,800 1,660.00 2,988,000
やまや 1,200 2,564.00 3,076,800
ベルーナ 9,100 727.00 6,615,700
合計 47,173,100 112,497,641,670
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年2月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 3,141,742
コール・ローン 561,990,969
国債証券 61,405,113,290
地方債証券 4,685,070,490
特殊債券 6,056,314,832
社債券 5,076,314,700
未収利息 202,277,079
3,358,299
前払費用
流動資産合計 77,993,581,401
資産合計 77,993,581,401
負債の部
流動負債
未払解約金 12,396,819
712
その他未払費用
流動負債合計 12,397,531
負債合計 12,397,531
純資産の部
元本等
元本 80,494,945,652
剰余金
△2,513,761,782
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 77,981,183,870
純資産合計 77,981,183,870
負債純資産合計 77,993,581,401
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年2月23日
項目
至 2022年2月21日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
法によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年2月21日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 82,138,960,938円
本額
同期中追加設定元本額 13,199,460,212円
同期中一部解約元本額 14,843,475,498円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定） 65,561,525,380円
ＤＣニッセイ日本債券インデックス 3,402,449,343円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 109,268,705円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 5,565,351,314円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 219,660,795円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 1,160,818,295円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 2,035,474,158円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 219,175,430円
（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 23,937,060円
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） 68,750,509円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 59,895,313円
（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 52,766,641円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 72,166,453円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 271,146,711円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 1,671,436,209円
ＦＷニッセイ国内債インデックス 1,075,363円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５ 47,973円
計 80,494,945,652円
２. 受益権の総数 80,494,945,652口
３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は2,513,761,782円であ
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年2月23日
項目
至 2022年2月21日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
のリスクに晒されております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年2月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
３.
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年2月21日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 △1,182,861,230
地方債証券 △63,659,016
特殊債券 △75,231,349
社債券 △43,716,400
合計 △1,365,467,995
（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間（2021年3月11日から2022年2月21日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年2月21日現在
1口当たり純資産額 0.9688円
（1万口当たり純資産額） (9,688円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年2月21日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
国債証券 第４２２回 利付国債（２年） 77,000,000 77,133,210
第４２３回 利付国債（２年） 510,000,000 510,392,700
第４２４回 利付国債（２年） 150,000,000 150,124,500
第４２５回 利付国債（２年） 272,000,000 272,223,040
第４２６回 利付国債（２年） 513,000,000 513,415,530
第４２７回 利付国債（２年） 516,000,000 516,407,640
第４２８回 利付国債（２年） 599,000,000 599,455,240
第４２９回 利付国債（２年） 600,000,000 600,480,000
第４３０回 利付国債（２年） 633,000,000 633,481,080
第４３１回 利付国債（２年） 632,000,000 632,442,400
第４３２回 利付国債（２年） 300,000,000 300,195,000
第１３５回 利付国債（５年） 104,000,000 104,183,040
第１３７回 利付国債（５年） 37,000,000 37,087,320
第１３８回 利付国債（５年） 81,000,000 81,199,260
第１３９回 利付国債（５年） 70,000,000 70,181,300
第１４０回 利付国債（５年） 259,000,000 259,691,530
第１４１回 利付国債（５年） 463,000,000 464,250,100
第１４２回 利付国債（５年） 165,000,000 165,465,300
第１４３回 利付国債（５年） 50,000,000 50,145,500
第１４４回 利付国債（５年） 512,000,000 513,525,760
第１４５回 利付国債（５年） 80,000,000 80,242,400
第１４６回 利付国債（５年） 80,000,000 80,244,000
第１５０回 利付国債（５年） 200,000,000 199,662,000
第１回 利付国債（４０年） 90,000,000 123,324,300
第２回 利付国債（４０年） 113,000,000 149,701,270
第３回 利付国債（４０年） 113,000,000 150,297,910
第４回 利付国債（４０年） 157,000,000 210,579,390
第５回 利付国債（４０年） 159,000,000 206,248,440
第６回 利付国債（４０年） 164,000,000 209,413,240
第７回 利付国債（４０年） 177,000,000 217,379,010
第８回 利付国債（４０年） 167,000,000 191,699,300
第９回 利付国債（４０年） 333,000,000 285,487,560
第１０回 利付国債（４０年） 291,000,000 292,166,910
第１１回 利付国債（４０年） 249,000,000 242,217,240
第１２回 利付国債（４０年） 106,000,000 92,794,520
第１３回 利付国債（４０年） 170,000,000 148,195,800
第１４回 利付国債（４０年） 136,000,000 126,854,000
第３２８回 利付国債（１０
345,000,000 347,456,400
年）
第３２９回 利付国債（１０
184,000,000 186,093,920
年）
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第３３０回 利付国債（１０
3,000,000 3,039,960
年）
第３３２回 利付国債（１０
138,000,000 139,587,000
年）
第３３３回 利付国債（１０
92,000,000 93,181,280
年）
第３３４回 利付国債（１０
496,000,000 503,087,840
年）
第３３５回 利付国債（１０
385,000,000 390,005,000
年）
第３３６回 利付国債（１０
185,000,000 187,612,200
年）
第３３７回 利付国債（１０
310,000,000 312,625,700
年）
第３３８回 利付国債（１０
585,000,000 592,090,200
年）
第３３９回 利付国債（１０
536,000,000 542,941,200
年）
第３４０回 利付国債（１０
566,000,000 573,782,500
年）
第３４１回 利付国債（１０
552,000,000 557,906,400
年）
第３４２回 利付国債（１０
510,000,000 511,657,500
年）
第３４３回 利付国債（１０
461,000,000 462,489,030
年）
第３４４回 利付国債（１０
533,000,000 534,577,680
年）
第３４５回 利付国債（１０
532,000,000 533,665,160
年）
第３４６回 利付国債（１０
523,000,000 524,453,940
年）
第３４７回 利付国債（１０
433,000,000 434,147,450
年）
第３４８回 利付国債（１０
499,000,000 500,382,230
年）
第３４９回 利付国債（１０
570,000,000 571,487,700
年）
第３５０回 利付国債（１０
744,000,000 745,793,040
年）
第３５１回 利付国債（１０
570,000,000 571,254,000
年）
第３５２回 利付国債（１０
556,000,000 557,089,760
年）
第３５３回 利付国債（１０
543,000,000 543,917,670
年）
第３５４回 利付国債（１０
518,000,000 518,725,200
年）
第３５５回 利付国債（１０
422,000,000 422,151,920
年）
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第３５６回 利付国債（１０
418,000,000 418,000,000
年）
第３５７回 利付国債（１０
429,000,000 428,665,380
年）
第３５８回 利付国債（１０
525,000,000 524,160,000
年）
第３５９回 利付国債（１０
337,000,000 336,164,240
年）
第３６０回 利付国債（１０
297,000,000 295,993,170
年）
第３６１回 利付国債（１０
637,000,000 633,948,770
年）
第３６２回 利付国債（１０
354,000,000 351,783,960
年）
第３６３回 利付国債（１０
643,000,000 638,280,380
年）
第３６４回 利付国債（１０
608,000,000 602,570,560
年）
第１回 利付国債（３０年） 10,000,000 12,029,900
第２回 利付国債（３０年） 82,000,000 96,919,080
第３回 利付国債（３０年） 123,000,000 144,932,130
第４回 利付国債（３０年） 79,000,000 97,873,100
第５回 利付国債（３０年） 104,000,000 123,313,840
第６回 利付国債（３０年） 78,000,000 94,578,900
第７回 利付国債（３０年） 39,000,000 47,169,330
第８回 利付国債（３０年） 21,000,000 24,432,450
第９回 利付国債（３０年） 12,000,000 13,454,400
第１０回 利付国債（３０年） 21,000,000 22,885,800
第１１回 利付国債（３０年） 30,000,000 34,713,300
第１２回 利付国債（３０年） 58,000,000 69,874,340
第１３回 利付国債（３０年） 62,000,000 74,163,160
第１４回 利付国債（３０年） 59,000,000 73,518,720
第１５回 利付国債（３０年） 76,000,000 95,869,440
第１６回 利付国債（３０年） 53,000,000 67,007,900
第１７回 利付国債（３０年） 75,000,000 94,159,500
第１８回 利付国債（３０年） 89,000,000 110,900,230
第１９回 利付国債（３０年） 67,000,000 83,684,340
第２０回 利付国債（３０年） 76,000,000 97,112,800
第２１回 利付国債（３０年） 76,000,000 95,291,080
第２２回 利付国債（３０年） 79,000,000 101,369,640
第２３回 利付国債（３０年） 85,000,000 109,329,550
第２４回 利付国債（３０年） 70,000,000 90,183,100
第２５回 利付国債（３０年） 78,000,000 98,464,080
第２６回 利付国債（３０年） 154,000,000 197,078,420
第２７回 利付国債（３０年） 148,000,000 192,299,360
第２８回 利付国債（３０年） 196,000,000 255,452,680
第２９回 利付国債（３０年） 208,000,000 268,902,400
第３０回 利付国債（３０年） 221,000,000 283,123,100
第３１回 利付国債（３０年） 215,000,000 272,725,350
第３２回 利付国債（３０年） 268,000,000 345,374,280
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３３回 利付国債（３０年） 299,000,000 370,816,810
第３４回 利付国債（３０年） 276,000,000 353,081,280
第３５回 利付国債（３０年） 304,000,000 378,887,360
第３６回 利付国債（３０年） 287,000,000 358,655,290
第３７回 利付国債（３０年） 311,000,000 383,637,160
第３８回 利付国債（３０年） 207,000,000 251,817,570
第３９回 利付国債（３０年） 192,000,000 237,613,440
第４０回 利付国債（３０年） 165,000,000 201,093,750
第４１回 利付国債（３０年） 162,000,000 194,325,480
第４２回 利付国債（３０年） 151,000,000 181,252,850
第４３回 利付国債（３０年） 143,000,000 171,768,740
第４４回 利付国債（３０年） 147,000,000 176,689,590
第４５回 利付国債（３０年） 163,000,000 189,220,180
第４６回 利付国債（３０年） 229,000,000 265,917,090
第４７回 利付国債（３０年） 209,000,000 247,209,380
第４８回 利付国債（３０年） 219,000,000 249,515,460
第４９回 利付国債（３０年） 216,000,000 246,119,040
第５０回 利付国債（３０年） 219,000,000 220,557,090
第５１回 利付国債（３０年） 220,000,000 196,801,000
第５２回 利付国債（３０年） 228,000,000 213,731,760
第５３回 利付国債（３０年） 204,000,000 195,548,280
第５４回 利付国債（３０年） 216,000,000 216,451,440
第５５回 利付国債（３０年） 204,000,000 204,214,200
第５６回 利付国債（３０年） 209,000,000 208,776,370
第５７回 利付国債（３０年） 213,000,000 212,544,180
第５８回 利付国債（３０年） 261,000,000 259,877,700
第５９回 利付国債（３０年） 203,000,000 197,084,580
第６０回 利付国債（３０年） 184,000,000 187,006,560
第６１回 利付国債（３０年） 186,000,000 179,707,620
第６２回 利付国債（３０年） 179,000,000 163,770,680
第６３回 利付国債（３０年） 193,000,000 171,272,060
第６４回 利付国債（３０年） 196,000,000 173,581,520
第６５回 利付国債（３０年） 171,000,000 151,133,220
第６６回 利付国債（３０年） 175,000,000 154,525,000
第６７回 利付国債（３０年） 222,000,000 206,968,380
第６８回 利付国債（３０年） 226,000,000 210,589,060
第６９回 利付国債（３０年） 223,000,000 213,279,430
第７０回 利付国債（３０年） 215,000,000 205,563,650
第７１回 利付国債（３０年） 218,000,000 208,366,580
第７２回 利付国債（３０年） 207,000,000 197,790,570
第６１回 利付国債（２０年） 112,000,000 113,277,920
第６２回 利付国債（２０年） 175,000,000 176,981,000
第７０回 利付国債（２０年） 259,000,000 273,504,000
第７１回 利付国債（２０年） 76,000,000 79,902,600
第７２回 利付国債（２０年） 190,000,000 200,299,900
第７３回 利付国債（２０年） 122,000,000 128,873,480
第７４回 利付国債（２０年） 77,000,000 81,555,320
第７５回 利付国債（２０年） 88,000,000 93,646,080
第７６回 利付国債（２０年） 115,000,000 121,672,300
第７７回 利付国債（２０年） 86,000,000 91,253,740
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７８回 利付国債（２０年） 93,000,000 98,805,990
第７９回 利付国債（２０年） 78,000,000 83,128,500
第８０回 利付国債（２０年） 92,000,000 98,354,440
第８１回 利付国債（２０年） 101,000,000 108,144,740
第８２回 利付国債（２０年） 132,000,000 141,808,920
第８３回 利付国債（２０年） 111,000,000 119,800,080
第８４回 利付国債（２０年） 202,000,000 217,242,920
第８５回 利付国債（２０年） 136,000,000 147,506,960
第８６回 利付国債（２０年） 145,000,000 158,447,300
第８７回 利付国債（２０年） 122,000,000 132,818,960
第８８回 利付国債（２０年） 249,000,000 273,461,760
第８９回 利付国債（２０年） 189,000,000 206,750,880
第９０回 利付国債（２０年） 260,000,000 285,711,400
第９１回 利付国債（２０年） 185,000,000 204,140,100
第９２回 利付国債（２０年） 336,000,000 369,327,840
第９３回 利付国債（２０年） 219,000,000 240,661,290
第９４回 利付国債（２０年） 267,000,000 294,759,990
第９５回 利付国債（２０年） 229,000,000 256,354,050
第９６回 利付国債（２０年） 134,000,000 148,583,220
第９７回 利付国債（２０年） 196,000,000 219,427,880
第９８回 利付国債（２０年） 166,000,000 184,919,020
第９９回 利付国債（２０年） 303,000,000 338,975,190
第１００回 利付国債（２０
202,000,000 228,217,580
年）
第１０１回 利付国債（２０
125,000,000 142,736,250
年）
第１０２回 利付国債（２０
182,000,000 208,826,800
年）
第１０３回 利付国債（２０
131,000,000 149,484,100
年）
第１０４回 利付国債（２０
104,000,000 117,364,000
年）
第１０５回 利付国債（２０
88,000,000 99,724,240
年）
第１０６回 利付国債（２０
64,000,000 72,945,920
年）
第１０７回 利付国債（２０
85,000,000 96,719,800
年）
第１０８回 利付国債（２０
99,000,000 111,304,710
年）
第１０９回 利付国債（２０
79,000,000 89,140,440
年）
第１１０回 利付国債（２０
191,000,000 218,204,130
年）
第１１１回 利付国債（２０
137,000,000 158,029,500
年）
第１１２回 利付国債（２０
197,000,000 225,807,310
年）
第１１３回 利付国債（２０
333,000,000 383,216,400
年）
110/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１４回 利付国債（２０
200,000,000 231,054,000
年）
第１１５回 利付国債（２０
138,000,000 160,499,520
年）
第１１６回 利付国債（２０
160,000,000 186,752,000
年）
第１１７回 利付国債（２０
238,000,000 275,889,600
年）
第１１８回 利付国債（２０
155,000,000 179,014,150
年）
第１１９回 利付国債（２０
140,000,000 159,381,600
年）
第１２０回 利付国債（２０
145,000,000 162,684,200
年）
第１２１回 利付国債（２０
221,000,000 254,174,310
年）
第１２２回 利付国債（２０
160,000,000 182,659,200
年）
第１２３回 利付国債（２０
257,000,000 300,777,380
年）
第１２４回 利付国債（２０
170,000,000 197,475,400
年）
第１２５回 利付国債（２０
193,000,000 228,305,490
年）
第１２６回 利付国債（２０
179,000,000 208,542,160
年）
第１２７回 利付国債（２０
189,000,000 218,501,010
年）
第１２８回 利付国債（２０
253,000,000 293,302,900
年）
第１２９回 利付国債（２０
169,000,000 194,370,280
年）
第１３０回 利付国債（２０
250,000,000 288,122,500
年）
第１３１回 利付国債（２０
164,000,000 187,463,480
年）
第１３２回 利付国債（２０
131,000,000 150,077,530
年）
第１３３回 利付国債（２０
156,000,000 180,222,120
年）
第１３４回 利付国債（２０
164,000,000 189,810,320
年）
第１３５回 利付国債（２０
114,000,000 130,816,140
年）
第１３６回 利付国債（２０
118,000,000 134,242,700
年）
第１３７回 利付国債（２０
35,000,000 40,228,650
年）
第１３８回 利付国債（２０
39,000,000 44,038,800
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３９回 利付国債（２０
42,000,000 47,850,180
年）
第１４０回 利付国債（２０
104,000,000 119,721,680
年）
第１４１回 利付国債（２０
163,000,000 188,007,460
年）
第１４２回 利付国債（２０
95,000,000 110,577,150
年）
第１４３回 利付国債（２０
160,000,000 183,072,000
年）
第１４４回 利付国債（２０
98,000,000 111,077,120
年）
第１４５回 利付国債（２０
255,000,000 295,063,050
年）
第１４６回 利付国債（２０
243,000,000 281,685,600
年）
第１４７回 利付国債（２０
266,000,000 305,836,160
年）
第１４８回 利付国債（２０
235,000,000 267,693,200
年）
第１４９回 利付国債（２０
254,000,000 289,704,780
年）
第１５０回 利付国債（２０
274,000,000 309,398,060
年）
第１５１回 利付国債（２０
267,000,000 295,035,000
年）
第１５２回 利付国債（２０
299,000,000 330,559,450
年）
第１５３回 利付国債（２０
307,000,000 343,468,530
年）
第１５４回 利付国債（２０
290,000,000 320,696,500
年）
第１５５回 利付国債（２０
291,000,000 314,076,300
年）
第１５６回 利付国債（２０
241,000,000 240,199,880
年）
第１５７回 利付国債（２０
247,000,000 238,851,470
年）
第１５８回 利付国債（２０
268,000,000 269,830,440
年）
第１５９回 利付国債（２０
245,000,000 249,757,900
年）
第１６０回 利付国債（２０
208,000,000 214,732,960
年）
第１６１回 利付国債（２０
222,000,000 225,640,800
年）
第１６２回 利付国債（２０
212,000,000 215,063,400
年）
第１６３回 利付国債（２０
275,000,000 278,621,750
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１６４回 利付国債（２０
334,000,000 332,513,700
年）
第１６５回 利付国債（２０
274,000,000 272,353,260
年）
第１６６回 利付国債（２０
265,000,000 271,243,400
年）
第１６７回 利付国債（２０
281,000,000 278,192,810
年）
第１６８回 利付国債（２０
245,000,000 238,149,800
年）
第１６９回 利付国債（２０
273,000,000 260,351,910
年）
第１７０回 利付国債（２０
245,000,000 233,127,300
年）
第１７１回 利付国債（２０
257,000,000 243,993,230
年）
第１７２回 利付国債（２０
243,000,000 234,310,320
年）
第１７３回 利付国債（２０
309,000,000 297,322,890
年）
第１７４回 利付国債（２０
308,000,000 295,726,200
年）
第１７５回 利付国債（２０
287,000,000 280,246,890
年）
第１７６回 利付国債（２０
292,000,000 284,565,680
年）
第１７７回 利付国債（２０
276,000,000 263,475,120
年）
第１７８回 利付国債（２０
273,000,000 265,197,660
年）
第１７９回 利付国債（２０
97,000,000 94,195,730
年）
国債証券 合計
58,051,000,000 61,405,113,290
地方債証券 第７３０回 東京都公募公債 300,000,000 303,439,500
第３４回 東京都公募公債（２
100,000,000 101,638,800
０年）
平成２７年度第１回 北海道公
300,000,000 302,775,900
募公債
第３０回 神奈川県公募公債
100,000,000 109,014,400
（２０年）
第３７８回 大阪府公募公債
144,000,000 145,521,936
（１０年）
第４４８回 大阪府公募公債
38,000,000 37,291,756
（１０年）
第４５５回 大阪府公募公債
180,000,000 177,868,080
（１０年）
第１２回 大阪府公募公債（２
100,000,000 112,092,300
０年）
平成２９年度第５回 京都府公
100,000,000 101,009,900
募公債（２０年）
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第２１回 兵庫県公募公債（２
100,000,000 113,022,200
０年）
平成２６年度第１１回 愛知県
100,000,000 105,550,500
公募公債
平成２５年度第４回 埼玉県公
100,000,000 101,207,900
募公債
平成２５年度第１０回 埼玉県
119,000,000 120,347,318
公募公債
平成２０年度第１回 福岡県公
100,000,000 113,303,700
募公債
平成２４年度第２回 福岡県公
100,000,000 113,689,500
募公債
第１０回 群馬県公募公債 300,000,000 303,021,000
第１２３回 共同発行市場公募
300,000,000 303,231,300
地方債
第１３３回 共同発行市場公募
300,000,000 303,764,700
地方債
第２２回 大阪市公募公債（２
100,000,000 97,766,900
０年）
第１回 名古屋市公募公債 100,000,000 126,291,000
第１回 京都市公募公債 300,000,000 317,067,000
平成２５年度第１１回 神戸市
100,000,000 101,159,700
公募公債
第２５回 横浜市公募公債（２
100,000,000 114,516,100
０年）
第２６回 横浜市公募公債（２
100,000,000 115,346,700
０年）
第９回 川崎市公募公債（２０
100,000,000 115,548,800
年）
第４回 川崎市公募公債（３０
100,000,000 125,795,100
年）
平成２５年度第３回 北九州市
150,000,000 151,718,550
公募公債
平成２６年度第２回 北九州市
150,000,000 151,394,550
公募公債
平成３０年度第５回 広島市公
200,000,000 199,941,800
募公債
平成２９年度第１回 仙台市公
100,000,000 100,733,600
募公債（２０年）
地方債証券 合計 4,481,000,000 4,685,070,490
特殊債券 第９回 新関西国際空港 300,000,000 319,177,200
第２２回 政保日本政策投資銀
300,000,000 308,774,400
行債券
第１６回 日本高速道路保有・
100,000,000 130,115,600
債務返済機構債券
第１１５回 日本高速道路保
100,000,000 101,041,800
有・債務返済機構債券
第１７４回 政保日本高速道路
100,000,000 113,928,600
保有・債務返済機構債券
第２０５回 政保道路機構債券 100,000,000 113,390,100
第２１２回 政保道路機構債券 100,000,000 113,183,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２１８回 政保道路機構債券
500,000,000 507,103,000
第２３３回 政府道路機構債券 100,000,000 111,185,000
第２４９回 政保道路機構債券 179,000,000 181,445,856
第２７８回 政保道路機構債券 100,000,000 96,535,800
第２９３回 政保日本高速道路
100,000,000 98,442,200
保有・債務返済機構債券
第３１６回 政保道路機構債券 100,000,000 100,375,500
第１７回 地方公共団体金融機
200,000,000 229,991,600
構債券（２０年）
第１回 地方公共団体金融機構
100,000,000 121,694,500
債券（３０年）
第７２回 政保地方公共団体金
200,000,000 202,836,400
融機構債券
第８３回 政保地方公共団体金
103,000,000 102,686,468
融機構債券
第１２０回 政保地方公共団体
100,000,000 98,681,700
金融機構債券
第１３６回 地方公共団体金融
200,000,000 198,087,400
機構債券
第１６回 公営企業債券 200,000,000 214,855,400
第９７回 都市再生債券 100,000,000 105,649,300
第４６回 福祉医療機構債券 200,000,000 199,270,200
第５９回 貸付債権担保住宅金
200,000,000 228,755,200
融支援機構債券
第１４３回 住宅金融支援機構
100,000,000 106,307,700
債券
第３７回 貸付債権担保住宅金
22,254,000 23,382,277
融公庫債券
第４２回 貸付債権担保住宅金
56,080,000 58,749,408
融公庫債券
第４６回 貸付債権担保住宅金
65,922,000 69,501,564
融公庫債券
第５４回 貸付債権担保住宅金
56,468,000 59,054,234
融公庫債券
第５５回 貸付債権担保住宅金
62,778,000 65,615,565
融公庫債券
第６０回 貸付債権担保住宅金
71,528,000 74,882,662
融公庫債券
第６１回 貸付債権担保住宅金
34,929,000 36,413,482
融公庫債券
第６２回 貸付債権担保住宅金
301,176,000 313,313,392
融公庫債券
第６３回 貸付債権担保住宅金
188,675,000 195,335,227
融公庫債券
第７３回 貸付債権担保住宅金
123,240,000 128,637,912
融公庫債券
第７８回 貸付債権担保住宅金
107,721,000 111,221,932
融公庫債券
第１０９回 貸付債権担保住宅
218,835,000 217,040,553
金融公庫債券
い第８４５号 利付商工債券 200,000,000 199,721,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
い第８２２号 利付農林債券
100,000,000 99,991,500
第３４４回 利付しんきん中金
100,000,000 100,064,100
債券
第３５３回 利付しんきん中金
100,000,000 99,938,900
債券
第１１６回 鉄道建設・運輸施
100,000,000 99,936,900
設整備支援機構債券
特殊債券 合計 5,791,606,000 6,056,314,832
社債券 第２６回 フランス相互信用連
合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債 300,000,000 300,761,400
（２０１８）
第１３回 クレディ・アグリコ
100,000,000 99,976,500
ル
第５回 スヴェンスカ・ハンデ
200,000,000 201,587,000
ルスバンケン
第２５回 首都高速道路債券 400,000,000 398,910,400
第５６回 中日本高速道路債券 200,000,000 202,389,200
第６０回 中日本高速道路債券 100,000,000 101,140,600
第２０回 西日本高速道路債券 100,000,000 101,071,700
第２５回 西日本高速道路債券 200,000,000 202,162,800
第２６回 西日本高速道路債券 200,000,000 202,876,000
第１４回 森ヒルズリート投資
100,000,000 101,367,800
法人無担保投資法人債
第５回 電通グループ 400,000,000 400,190,000
第２４回 豊田自動織機 100,000,000 100,937,700
第１回 オリックス銀行
200,000,000 199,657,800
第１回 三井住友トラスト・
100,000,000 100,972,700
ホールディングス劣後特約付
第２９回 三菱東京ＵＦＪ銀行
100,000,000 106,536,200
劣後特約付
第１回 三井住友フィナンシャ
100,000,000 101,064,400
ルグループ劣後特約付
第８回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣
100,000,000 105,122,400
後特約付
第１８回 ＮＴＴファイナンス 100,000,000 100,141,400
第９６回 トヨタファイナンス 100,000,000 99,467,300
第６回 三井住友海上火災保険 100,000,000 99,866,400
第６６回 三井不動産 100,000,000 100,211,300
第７回 野村不動産オフィス
200,000,000 228,175,200
ファンド投資法人
第７７回 東京急行電鉄 100,000,000 101,196,000
第２７回 ＫＤＤＩ 200,000,000 200,372,400
第５１０回 関西電力 100,000,000 100,685,300
第３８１回 中国電力 200,000,000 203,548,200
第３０４回 北陸電力
100,000,000 101,456,800
第３０６回 北陸電力 100,000,000 101,650,900
第２５３回 四国電力 200,000,000 202,414,600
第４２９回 九州電力 200,000,000 203,925,400
第３３１回 北海道電力 100,000,000 100,375,000
第１３回 電源開発 100,000,000 106,103,900
社債券 合計 5,000,000,000 5,076,314,700
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合計
77,222,813,312
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年2月21日現在
資産の部
流動資産
預金 1,567,086,628
金銭信託 56,888,141
コール・ローン 10,176,080,278
株式 475,911,780,813
投資証券 10,819,295,554
派生商品評価勘定 19,644,353
未収入金 67,863,124
未収配当金 453,547,367
8,946,116,552
差入委託証拠金
流動資産合計 508,018,302,810
資産合計 508,018,302,810
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 843,441,938
未払金 47,732,831
未払解約金 374,086,266
6,132
その他未払費用
流動負債合計 1,265,267,167
負債合計 1,265,267,167
純資産の部
元本等
元本 182,954,319,928
剰余金
323,798,715,715
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 506,753,035,643
純資産合計 506,753,035,643
負債純資産合計 508,018,302,810
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年2月23日
項目
至 2022年2月21日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
収益及び費用の計上基準
３. 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
４. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年2月21日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 149,298,469,961円
本額
同期中追加設定元本額 57,188,006,214円
同期中一部解約元本額 23,532,156,247円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 809,266,590円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 3,612,511,529円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 3,013,122,499円
ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定） 1,851,513,778円
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限 1,905,443円
定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 8,445,170円
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 9,613,823円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資家限定） 11,612,088,704円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド 128,118,512,572円
ＤＣニッセイ外国株式インデックス 28,741,618,836円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 1,632,834,575円
（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 220,686,168円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 159,332,621円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 262,398,385円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 504,290,740円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 15,722,120円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 75,699,761円
（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 5,708,748円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート） 7,665,315円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 3,285,691円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 20,556,799円
（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 150,121,767円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 110,350,214円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 243,103,092円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 196,023,098円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０２（適 237,822,450円
格機関投資家限定）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０６（適 244,893,763円
格機関投資家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス 161,256,902円
ケット）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０９（適 239,479,263円
格機関投資家限定）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０１（適 234,062,866円
格機関投資家限定）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０５（適 215,196,370円
格機関投資家限定）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０８（適 200,572,381円
格機関投資家限定）
ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用） 33,667,795円
ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用） 424,831円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＦＷニッセイ先進国株インデックス 407,955円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５ 157,314円
計 182,954,319,928円
２. 受益権の総数 182,954,319,928口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年2月23日
項目
至 2022年2月21日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
よるリスクを有しております。
金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
３.
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年2月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年2月21日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △36,869,474,459
投資証券 △794,584,608
合計 △37,664,059,067
（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間（2021年11月23日から2022年2月21日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2022年2月21日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 9,346,539,508 － 9,318,305,880 △28,233,628
アメリカ・ドル 6,432,413,060 － 6,413,515,200 △18,897,860
イギリス・ポンド 859,577,676 － 860,483,520 905,844
ユーロ 2,054,548,772 － 2,044,307,160 △10,241,612
合計 9,346,539,508 － 9,318,305,880 △28,233,628
（注）為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
株式関連
2022年2月21日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 20,162,732,798 － 19,367,168,840 △795,563,958
合計 20,162,732,798 － 19,367,168,840 △795,563,958
（注）株価指数先物取引
１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年2月21日現在
1口当たり純資産額 2.7698円
（1万口当たり純資産額） (27,698円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2022年2月21日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
10X GENOMICS INC-CLASS A
6,054 81.560 493,764.24
アメリカ・ドル
3M CO
45,519 147.620 6,719,514.78
ABBOTT LABORATORIES
139,300 116.790 16,268,847.00
ABBVIE INC
138,904 144.030 20,006,343.12
ABIOMED INC
3,553 298.380 1,060,144.14
ACCENTURE PLC
49,807 321.180 15,997,012.26
ACTIVISION BLIZZARD INC
61,075 81.050 4,950,128.75
ADOBE INC
37,416 442.560 16,558,824.96
ADVANCE AUTO PARTS
4,935 218.800 1,079,778.00
ADVANCED MICRO DEVICES
128,815 113.830 14,663,011.45
INC
AES CORP
52,535 21.260 1,116,894.10
AFFIRM HOLDINGS INC
6,857 37.330 255,971.81
AFLAC INC
49,956 63.170 3,155,720.52
AGILENT TECHNOLOGIES INC
23,802 132.050 3,143,054.10
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
17,406 241.970 4,211,729.82
INC
AIRBNB INC-CLASS A
18,508 174.900 3,237,049.20
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
12,776 100.330 1,281,816.08
ALBEMARLE CORP
9,171 190.760 1,749,459.96
ALIGN TECHNOLOGY INC
5,892 498.650 2,938,045.80
ALLEGHANY CORP
1,082 687.800 744,199.60
ALLEGION PLC
7,171 114.130 818,426.23
ALLIANT ENERGY CORP
19,709 57.100 1,125,383.90
ALLSTATE CORP
23,130 125.890 2,911,835.70
ALLY FINANCIAL INC
28,237 49.760 1,405,073.12
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
9,349 147.500 1,378,977.50
INC
ALPHABET INC-CL A
23,653 2,608.060 61,688,443.18
ALPHABET INC-CL C
22,645 2,609.350 59,088,730.75
ALTRIA GROUP INC
145,072 51.740 7,506,025.28
AMAZON.COM INC
35,818 3,052.030 109,317,610.54
AMC ENTERTAINMENT HLDS-
40,376 17.900 722,730.40
CL A
AMCOR PLC
121,883 11.880 1,447,970.04
AMERCO 813 587.430 477,580.59
AMEREN CORPORATION
20,211 84.670 1,711,265.37
AMERICAN ELECTRIC POWER
39,373 85.710 3,374,659.83
CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
53,104 194.880 10,348,907.52
AMERICAN FINANCIAL GROUP
5,583 134.650 751,750.95
INC
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AMERICAN INTERNATIONAL
67,094 61.730 4,141,712.62
GROUP
AMERICAN WATER WORKS CO
14,274 148.260 2,116,263.24
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
8,889 300.560 2,671,677.84
AMERISOURCEBERGEN CORP
12,360 141.500 1,748,940.00
AMETEK INC
18,223 128.220 2,336,553.06
AMGEN INC
44,640 220.770 9,855,172.80
AMPHENOL CORP-CL A
47,093 76.230 3,589,899.39
ANALOG DEVICES INC
42,282 160.360 6,780,341.52
ANSYS INC
6,853 299.570 2,052,953.21
ANTHEM INC
19,143 446.240 8,542,372.32
AON PLC
17,734 283.800 5,032,909.20
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
25,916 64.170 1,663,029.72
INC
APPLE INC
1,298,973 167.300 217,318,182.90
APPLIED MATERIALS INC
70,928 133.350 9,458,248.80
APTIV PLC
21,268 141.150 3,001,978.20
ARAMARK 18,176 37.770 686,507.52
ARCH CAPITAL GROUP LTD
30,939 47.100 1,457,226.90
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
43,859 76.390 3,350,389.01
CO
ARISTA NETWORKS INC
18,047 125.920 2,272,478.24
ARROW ELECTRONICS INC
5,566 123.740 688,736.84
ARTHUR J GALLAGHER & CO
16,208 154.280 2,500,570.24
ASANA INC - CL A
5,211 63.140 329,022.54
ASSURANT INC
4,589 165.540 759,663.06
AT&T INC
562,091 23.870 13,417,112.17
ATMOS ENERGY CORP
10,355 106.040 1,098,044.20
AUTODESK INC
17,291 216.840 3,749,380.44
AUTOMATIC DATA
33,249 200.450 6,664,762.05
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
1,692 1,920.010 3,248,656.92
AVALARA INC
6,775 93.400 632,785.00
AVANTOR INC
41,408 34.000 1,407,872.00
AVERY DENNISON CORP
6,517 180.870 1,178,729.79
BAKER HUGHES COMPANY
65,234 29.110 1,898,961.74
BALL CORP
25,746 90.610 2,332,845.06
BANK OF AMERICA CORP
594,877 45.960 27,340,546.92
BANK OF NEW YORK MELLON
64,326 56.380 3,626,699.88
CORP
BATH & BODY WORKS INC
20,747 52.280 1,084,653.16
BAXTER INTERNATIONAL INC
39,328 82.350 3,238,660.80
BECTON DICKINSON & CO
22,590 264.040 5,964,663.60
BENTLEY SYSTEMS INC-
13,771 37.460 515,861.66
CLASS B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
104,202 314.800 32,802,789.60
CL B
BEST BUY CO INC
17,654 97.710 1,724,972.34
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BILL.COM HOLDINGS INC
5,858 224.230 1,313,539.34
BIO-RAD LABORATORIES-CL
1,733 583.760 1,011,656.08
A
BIO-TECHNE CORP
3,062 401.010 1,227,892.62
BIOGEN INC
11,707 209.790 2,456,011.53
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
14,415 84.860 1,223,256.90
INC
BLACK KNIGHT INC
12,364 55.860 690,653.04
BLACKROCK INC
11,953 756.020 9,036,707.06
BLACKSTONE INC
53,835 123.860 6,668,003.10
BLOCK INC
31,235 97.720 3,052,284.20
BOEING CO
43,868 209.030 9,169,728.04
BOOKING HOLDINGS INC
3,227 2,616.410 8,443,155.07
BOOZ ALLEN HAMILTON
10,674 73.030 779,522.22
HOLDINGS
BORGWARNER INC
18,884 43.560 822,587.04
BOSTON SCIENTIFIC CORP
111,970 42.550 4,764,323.50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
174,914 67.550 11,815,440.70
BROADCOM INC
32,258 579.990 18,709,317.42
BROADRIDGE FINANCIAL
9,160 142.380 1,304,200.80
SOLUTIO
BROWN & BROWN INC
18,683 66.140 1,235,693.62
BROWN-FORMAN CORP -CL B
24,430 66.520 1,625,083.60
BUNGE LIMITED
11,034 99.300 1,095,676.20
BURLINGTON STORES INC
5,258 221.060 1,162,333.48
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
10,796 91.980 993,016.08
INC
CABLE ONE INC
430 1,474.870 634,194.10
CADENCE DESIGN SYSTEMS
21,663 134.950 2,923,421.85
INC
CAESARS ENTERTAINMENT
16,755 79.280 1,328,336.40
INC
CAMPBELL SOUP CO
15,499 44.950 696,680.05
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
20,543 72.360 1,486,491.48
LTD
CAPITAL ONE FINANCIAL
35,022 153.960 5,391,987.12
CORP
CARDINAL HEALTH INC
22,926 54.180 1,242,130.68
CARLYLE GROUP INC/THE
12,518 45.710 572,197.78
CARMAX INC
12,805 105.640 1,352,720.20
CARNIVAL CORP
65,122 22.170 1,443,754.74
CARRIER GLOBAL CORP
64,893 44.080 2,860,483.44
CARVANA CO
5,989 126.400 757,009.60
CATALENT INC
13,406 99.040 1,327,730.24
CATERPILLAR INC
43,053 191.950 8,264,023.35
CBOE GLOBAL MARKETS INC
8,362 118.810 993,489.22
CBRE GROUP INC
26,385 99.690 2,630,320.65
CDW CORP/DE
10,827 181.760 1,967,915.52
CELANESE CORP-SERIES A
8,683 144.250 1,252,522.75
126/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENTENE CORP
45,814 82.060 3,759,496.84
CENTERPOINT ENERGY INC
46,786 26.610 1,244,975.46
CENTURYLINK INC
74,486 9.940 740,390.84
CERIDIAN HCM HOLDING INC
10,583 66.850 707,473.55
CERNER CORP
23,142 91.450 2,116,335.90
CF INDUSTRIES HOLDINGS
16,834 73.270 1,233,427.18
INC
CHARLES RIVER
3,956 293.610 1,161,521.16
LABORATORIES
CHARLES SCHWAB CORP
113,687 85.610 9,732,744.07
CHARTER COMMUNICATIONS-
10,109 596.830 6,033,354.47
CL A
CHECK POINT SOFTWARE
8,355 130.790 1,092,750.45
TECHNOLOGIES
CHENIERE ENERGY INC
18,943 116.020 2,197,766.86
CHEVRON CORP
151,951 133.420 20,273,302.42
CHEWY INC - CLASS A
6,981 44.170 308,350.77
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,206 1,523.320 3,360,443.92
INC
CHUBB LTD
34,423 204.710 7,046,732.33
CHURCH & DWIGHT CO INC
19,317 98.780 1,908,133.26
CIGNA CORP
26,728 228.650 6,111,357.20
CINCINNATI FINANCIAL
11,982 125.580 1,504,699.56
CORP
CINTAS CORP
7,278 371.570 2,704,286.46
CISCO SYSTEMS INC
331,046 57.210 18,939,141.66
CITIGROUP INC
159,250 64.140 10,214,295.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP
33,334 53.250 1,775,035.50
CITRIX SYSTEMS INC
9,776 101.880 995,978.88
CLARIVATE PLC
27,811 16.000 444,976.00
CLOROX CO
9,685 150.550 1,458,076.75
CLOUDFLARE INC - CLASS A
18,596 95.870 1,782,798.52
CME GROUP INC
28,241 236.620 6,682,385.42
CMS ENERGY CORP
22,957 62.510 1,435,042.07
COCA-COLA CO
322,806 62.540 20,188,287.24
COCA-COLA EUROPACIFIC
16,178 55.400 896,261.20
PARTNERS PLC
COGNEX CORP
13,844 65.720 909,827.68
COGNIZANT TECHNOLOGY
41,249 86.360 3,562,263.64
SOLUTIONS CORP
COINBASE GLOBAL INC -
2,965 189.160 560,859.40
CLASS A
COLGATE-PALMOLIVE CO
63,166 79.550 5,024,855.30
COMCAST CORP
359,826 46.640 16,782,284.64
CONAGRA BRANDS INC
37,706 36.020 1,358,170.12
CONOCOPHILLIPS 104,983 89.630 9,409,626.29
CONSOLIDATED EDISON INC
27,763 84.610 2,349,027.43
CONSTELLATION BRANDS
13,245 215.850 2,858,933.25
INC-A
127/229
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONSTELLATION ENERGY
25,562 45.410 1,160,770.42
COOPER COS INC/THE
3,853 388.980 1,498,739.94
COPART INC
16,707 122.320 2,043,600.24
CORNING INC
63,878 41.700 2,663,712.60
CORTEVA INC
57,640 50.700 2,922,348.00
COSTAR GROUP INC
31,074 64.950 2,018,256.30
COSTCO WHOLESALE CORP
34,717 512.670 17,798,364.39
COTERRA ENERGY INC
60,412 22.590 1,364,707.08
COUPA SOFTWARE INC
5,790 115.970 671,466.30
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
14,865 164.930 2,451,684.45
- A
CROWN HOLDINGS INC
10,410 120.720 1,256,695.20
CSX CORP
179,071 34.660 6,206,600.86
CUMMINS INC
11,284 218.050 2,460,476.20
CVS HEALTH CORP
103,692 102.130 10,590,063.96
CYBERARK SOFTWARE
3,134 140.750 441,110.50
LTD/ISRAEL
DANAHER CORP
50,482 266.930 13,475,160.26
DARDEN RESTAURANTS INC
10,203 144.740 1,476,782.22
DATADOG INC - CLASS A
15,051 159.020 2,393,410.02
DAVITA INC
5,348 115.490 617,640.52
DEERE & CO
23,160 369.100 8,548,356.00
DELL TECHNOLOGIES -C
21,729 58.900 1,279,838.10
DELTA AIR LINES INC
12,737 42.840 545,653.08
DENTSPLY SIRONA INC
17,164 55.090 945,564.76
DEVON ENERGY CORPORATION
50,190 54.780 2,749,408.20
DEXCOM INC
7,598 381.240 2,896,661.52
DIAMONDBACK ENERGY INC
13,453 131.470 1,768,665.91
DISCOVER FINANCIAL
23,563 123.810 2,917,335.03
SERVICES
DISCOVERY INC-A
13,198 29.860 394,092.28
DISCOVERY INC-C
24,521 29.740 729,254.54
DISH NETWORK CORP
19,336 28.960 559,970.56
DOCUSIGN INC
15,304 110.280 1,687,725.12
DOLLAR GENERAL CORP
18,346 199.970 3,668,649.62
DOLLAR TREE INC
17,668 142.840 2,523,697.12
DOMINION ENERGY INC
63,691 79.150 5,041,142.65
DOMINO'S PIZZA INC
2,900 435.620 1,263,298.00
DOORDASH INC - A
8,432 96.210 811,242.72
DOVER CORP
11,301 159.030 1,797,198.03
DOW INC
58,607 60.590 3,550,998.13
DR HORTON INC
26,755 83.440 2,232,437.20
DRAFTKINGS INC - CL A
25,333 17.290 438,007.57
DROPBOX INC-CLASS A
24,768 23.020 570,159.36
DTE ENERGY COMPANY
15,335 119.350 1,830,232.25
DUKE ENERGY CORP
60,500 99.810 6,038,505.00
DUPONT DE NEMOURS INC
41,091 78.770 3,236,738.07
DYNATRACE INC
14,451 41.640 601,739.64
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
10,687 121.280 1,296,119.36
128/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EATON CORP PLC
31,304 153.360 4,800,781.44
EBAY INC
50,987 55.460 2,827,739.02
ECOLAB INC
20,281 178.640 3,622,997.84
EDISON INTERNATIONAL
29,961 59.940 1,795,862.34
EDWARDS LIFESCIENCES
48,947 105.620 5,169,782.14
CORP
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
33,551 25.510 855,886.01
ELECTRONIC ARTS INC
22,325 129.330 2,887,292.25
ELI LILLY & CO
63,896 240.310 15,354,847.76
EMERSON ELECTRIC CO
47,026 92.770 4,362,602.02
ENPHASE ENERGY INC
10,045 140.350 1,409,815.75
ENTEGRIS INC
10,630 130.190 1,383,919.70
ENTERGY CORP
15,856 104.620 1,658,854.72
EOG RESOURCES INC
45,745 111.620 5,106,056.90
EPAM SYSTEMS INC
4,427 443.230 1,962,179.21
EQUIFAX INC
9,576 213.040 2,040,071.04
EQUITABLE HOLDINGS INC
29,227 33.170 969,459.59
ERIE INDEMNITY COMPANY-
1,990 181.810 361,801.90
CL A
ESSENTIAL UTILITIES INC
18,593 45.520 846,353.36
ESTEE LAUDER COS INC
18,317 302.990 5,549,867.83
ETSY INC
9,933 127.300 1,264,470.90
EVEREST RE GROUP LTD
3,104 304.420 944,919.68
EVERGY INC
18,092 60.970 1,103,069.24
EVERSOURCE ENERGY
27,082 82.820 2,242,931.24
EXACT SCIENCES CORP
13,574 74.130 1,006,240.62
EXELON CORP
76,688 41.630 3,192,521.44
EXPEDIA GROUP INC
11,407 209.170 2,386,002.19
EXPEDITORS INTERNATIONAL
13,799 106.220 1,465,729.78
WASHINGTON INC
EXXON MOBIL CORP
332,731 77.360 25,740,070.16
F5 INC
4,728 201.690 953,590.32
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
2,953 403.010 1,190,088.53
INC
FAIR ISAAC CORP
2,251 498.200 1,121,448.20
FASTENAL CO
45,047 51.200 2,306,406.40
FEDEX CORP
20,064 222.230 4,458,822.72
FIDELITY NATIONAL
21,215 47.750 1,013,016.25
FINANCIAL
FIDELITY NATIONAL
48,630 95.640 4,650,973.20
INFORMATION
FIFTH THIRD BANCORP
54,186 48.230 2,613,390.78
FIRST REPUBLIC BANK/CA
13,892 168.590 2,342,052.28
FIRSTENERGY CORP
42,923 40.980 1,758,984.54
FISERV INC
46,952 94.130 4,419,591.76
FIVERR INTERNATIONAL LTD
2,304 70.690 162,869.76
FLEETCOR TECHNOLOGIES
6,183 233.510 1,443,792.33
INC
FMC CORP
10,176 116.890 1,189,472.64
129/229
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORD MOTOR CO
308,268 18.040 5,561,154.72
FORTINET INC
10,883 304.850 3,317,682.55
FORTIVE CORP
26,816 63.750 1,709,520.00
FORTUNE BRANDS HOME &
10,869 88.790 965,058.51
SECURITY INC
FOX CORP - CLASS A
24,099 42.380 1,021,315.62
FOX CORP- CLASS B
13,069 38.540 503,679.26
FRANKLIN RESOURCES INC
23,476 30.370 712,966.12
FREEPORT-MCMORAN INC
115,102 43.020 4,951,688.04
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
4,035 42.780 172,617.30
GARMIN LTD
12,081 114.520 1,383,516.12
GARTNER INC
6,573 288.230 1,894,535.79
GENERAC HOLDINGS INC
4,948 294.760 1,458,472.48
GENERAL DYNAMICS CORP
18,699 215.820 4,035,618.18
GENERAL ELECTRIC CO
86,334 92.690 8,002,298.46
GENERAL MILLS INC
47,502 68.150 3,237,261.30
GENERAL MOTORS CO
102,657 48.600 4,989,130.20
GENUINE PARTS CO
11,230 126.860 1,424,637.80
GILEAD SCIENCES INC
98,515 61.050 6,014,340.75
GLOBAL PAYMENTS INC
23,146 136.620 3,162,206.52
GLOBE LIFE INC
7,604 105.080 799,028.32
GODADDY INC - CLASS A
13,363 83.620 1,117,414.06
GOLDMAN SACHS GROUP INC
26,471 346.040 9,160,024.84
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
6,226 87.810 546,705.06
HALLIBURTON CO
69,970 32.260 2,257,232.20
HARTFORD FINANCIAL
27,131 70.530 1,913,549.43
SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
10,332 97.980 1,012,329.36
HCA HEALTHCARE INC
20,112 244.100 4,909,339.20
HEICO CORP
3,420 141.980 485,571.60
HEICO CORP-CLASS A
5,700 117.410 669,237.00
HENRY SCHEIN INC
10,918 83.470 911,325.46
HERSHEY CO/THE
11,462 202.590 2,322,086.58
HESS CORP
21,852 93.870 2,051,247.24
HEWLETT PACKARD
102,202 17.330 1,771,160.66
ENTERPRIS
HILTON WORLDWIDE
21,855 150.410 3,287,210.55
HOLDINGS IN
HOLOGIC INC
19,872 70.050 1,392,033.60
HOME DEPOT INC
82,931 346.870 28,766,275.97
HONEYWELL INTERNATIONAL
54,311 182.130 9,891,662.43
INC
HONGKONG LAND HOLDINGS
93,600 5.580 522,288.00
LTD
HORIZON PHARMA PLC
16,813 93.370 1,569,829.81
HORMEL FOODS CORP
23,325 47.450 1,106,771.25
HOWMET AEROSPACE INC
30,318 34.560 1,047,790.08
HP INC
94,338 36.200 3,415,035.60
HUBSPOT INC
3,504 497.590 1,743,555.36
130/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUMANA INC
10,089 421.750 4,255,035.75
HUNTINGTON BANCSHARES
115,955 15.850 1,837,886.75
INC
HUNTINGTON INGALLS
3,128 186.090 582,089.52
INDUSTRIE
IAC/INTERACTIVECORP 6,190 109.550 678,114.50
IDEX CORP
5,994 189.340 1,134,903.96
IDEXX LABORATORIES INC
6,675 489.450 3,267,078.75
IHS MARKIT LTD
29,747 107.110 3,186,201.17
ILLINOIS TOOL WORKS INC
24,824 215.810 5,357,267.44
ILLUMINA INC
11,533 311.970 3,597,950.01
INCYTE CORP
14,765 68.530 1,011,845.45
INGERSOLL-RAND INC
31,957 53.070 1,695,957.99
INMODE LTD
3,861 41.580 160,540.38
INSULET CORP
5,423 234.180 1,269,958.14
INTEL CORP
318,813 45.040 14,359,337.52
INTERCONTINENTAL
44,263 122.870 5,438,594.81
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
70,514 124.350 8,768,415.90
MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS &
19,623 134.790 2,644,984.17
FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL PAPER CO
29,182 46.740 1,363,966.68
INTERPUBLIC GROUP OF COS
30,795 36.110 1,112,007.45
INC
INTUIT INC
21,460 481.200 10,326,552.00
INTUITIVE SURGICAL INC
28,022 280.780 7,868,017.16
INVESCO LTD
26,908 22.470 604,622.76
IPG PHOTONICS CORP
2,943 136.810 402,631.83
IQVIA HOLDINGS INC
15,079 228.270 3,442,083.33
JACK HENRY & ASSOCIATES
5,805 172.460 1,001,130.30
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
10,247 119.650 1,226,053.55
INC
JARDINE MATHESON HLDGS
17,100 60.120 1,028,052.00
LTD
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
4,795 137.890 661,182.55
JB HUNT TRANSPORT
6,918 188.290 1,302,590.22
SERVICES INC
JM SMUCKER CO
8,412 138.990 1,169,183.88
JOHNSON & JOHNSON
206,886 163.360 33,796,896.96
JOHNSON CONTROLS
56,031 65.370 3,662,746.47
INTERNATIONAL PLC
JPMORGAN CHASE & CO
234,771 152.140 35,718,059.94
JUNIPER NETWORKS INC
25,366 34.320 870,561.12
KELLOGG CO
20,091 66.070 1,327,412.37
KEURIG DR PEPPER INC
55,944 38.480 2,152,725.12
KEYCORP 74,946 25.640 1,921,615.44
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
14,429 160.590 2,317,153.11
131/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KIMBERLY-CLARK CORP
26,564 133.150 3,536,996.60
KINDER MORGAN INC
160,352 16.600 2,661,843.20
KKR & CO INC -A
41,137 59.140 2,432,842.18
KLA CORPORATION
12,002 358.300 4,300,316.60
KNIGHT-SWIFT
13,226 53.870 712,484.62
TRANSPORTATION
KORNIT DIGITAL LTD
3,635 87.840 319,298.40
KRAFT HEINZ CO/THE
52,711 38.460 2,027,265.06
KROGER CO
55,401 45.590 2,525,731.59
L3HARRIS TECHNOLOGIES
15,786 217.620 3,435,349.32
INC
LABORATORY CORP OF
7,559 264.470 1,999,128.73
AMERICA HOLDINGS
LAM RESEARCH CORP
11,166 569.990 6,364,508.34
LAS VEGAS SANDS CORP
27,135 47.120 1,278,601.20
LEAR CORP
4,708 171.770 808,693.16
LEIDOS HOLDINGS INC
10,625 93.010 988,231.25
LENNAR CORP-CL A
21,584 89.430 1,930,257.12
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,676 251.980 674,298.48
LIBERTY BROADBAND-A
2,170 145.680 316,125.60
LIBERTY BROADBAND-C
11,222 148.280 1,663,998.16
LIBERTY GLOBAL PLC-A
18,257 26.550 484,723.35
LIBERTY GLOBAL PLC-
21,488 26.540 570,291.52
SERIES C
LIBERTY MEDIA COR-
6,407 51.100 327,397.70
SIRIUSXM A
LIBERTY MEDIA COR-
13,402 51.160 685,646.32
SIRIUSXM C
LIBERTY MEDIA GROUP-C
15,266 63.030 962,215.98
LINCOLN NATIONAL CORP
13,880 69.650 966,742.00
LINDE PLC
40,624 302.860 12,303,384.64
LIVE NATION INC
12,934 117.440 1,518,968.96
LKQ CORP
21,843 49.170 1,074,020.31
LOCKHEED MARTIN CORP
19,595 386.460 7,572,683.70
LOEWS CORP
17,076 61.600 1,051,881.60
LOWE'S COS INC
54,398 222.690 12,113,890.62
LUCID GROUP INC
31,807 26.590 845,748.13
LULULEMON ATHLETICA INC
9,299 308.660 2,870,229.34
LYFT INC-A
21,053 41.260 868,646.78
LYONDELLBASELL INDU-CL A
21,053 99.840 2,101,931.52
M&T BANK CORP
10,088 182.350 1,839,546.80
MARATHON PETROLEUM CORP
50,125 77.020 3,860,627.50
MARKEL CORP
1,076 1,253.000 1,348,228.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
2,982 372.010 1,109,333.82
MARRIOTT INTERNATIONAL
21,714 174.920 3,798,212.88
INC
MARSH & MCLENNAN COS INC
39,833 152.190 6,062,184.27
MARTIN MARIETTA
4,899 383.670 1,879,599.33
MATERIALS
132/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MARVELL TECHNOLOGY INC
64,716 67.340 4,357,975.44
MASCO CORP
19,546 57.560 1,125,067.76
MASIMO CORPORATION
4,094 154.340 631,867.96
MASTERCARD INC-CLASS A
69,254 369.950 25,620,517.30
MATCH GROUP INC
20,662 107.560 2,222,404.72
MCCORMICK & CO-NON VTG
19,709 97.790 1,927,343.11
SHRS
MCDONALD'S CORP
58,719 250.600 14,714,981.40
MCKESSON CORP
12,199 270.810 3,303,611.19
MEDTRONIC PLC
105,772 100.580 10,638,547.76
MELCO RESORTS AND
ENTERTAINMENT LIMITED-
17,618 11.120 195,912.16
ADR
MERCADOLIBRE INC
3,517 937.260 3,296,343.42
MERCK & CO INC
198,927 76.370 15,192,054.99
META PLATFORMS INC-A
187,311 206.160 38,616,035.76
METLIFE INC
56,981 69.550 3,963,028.55
METTLER-TOLEDO
1,818 1,408.460 2,560,580.28
INTERNATIONAL
MGM MIRAGE
30,070 43.560 1,309,849.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
43,198 71.780 3,100,752.44
MICRON TECHNOLOGY INC
88,463 90.800 8,032,440.40
MICROSOFT CORP
560,976 287.930 161,521,819.68
MODERNA INC
26,945 145.740 3,926,964.30
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,606 148.260 682,885.56
MOLINA HEALTHCARE INC
4,567 314.870 1,438,011.29
MOLSON COORS BEVERAGE
14,958 49.000 732,942.00
COMPANY-B
MONDELEZ INTERNATIONAL
109,860 66.000 7,250,760.00
INC
MONGODB INC
4,563 390.180 1,780,391.34
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
3,419 457.350 1,563,679.65
INC
MONSTER BEVERAGE CORP
31,144 81.270 2,531,072.88
MOODY'S CORP
13,175 323.580 4,263,166.50
MORGAN STANLEY
107,503 95.420 10,257,936.26
MOSAIC CO/THE
28,855 45.000 1,298,475.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
13,322 217.810 2,901,664.82
MSCI INC
6,474 527.000 3,411,798.00
NASDAQ INC
9,145 171.540 1,568,733.30
NETAPP INC
17,571 90.900 1,597,203.90
NETFLIX INC
34,775 391.290 13,607,109.75
NEUROCRINE BIOSCIENCES
7,436 85.320 634,439.52
INC
NEWELL BRANDS INC
30,099 25.860 778,360.14
NEWMONT CORP
62,574 67.670 4,234,382.58
NEWS CORP - CLASS A
30,511 22.150 675,818.65
NEXTERA ENERGY INC
154,195 74.150 11,433,559.25
NIKE INC
100,470 142.950 14,362,186.50
133/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NISOURCE INC
31,283 28.450 890,001.35
NORDSON CORP
4,108 229.510 942,827.08
NORFOLK SOUTHERN CORP
19,680 270.220 5,317,929.60
NORTHERN TRUST CORP
15,552 118.520 1,843,223.04
NORTHROP GRUMMAN CORP
11,945 391.250 4,673,481.25
NORTONLIFELOCK INC
45,698 27.970 1,278,173.06
NOVAVAX INC
5,559 81.890 455,226.51
NOVOCURE LTD
7,359 76.000 559,284.00
NRG ENERGY INC
19,133 38.430 735,281.19
NUANCE COMMUNICATIONS
23,474 55.150 1,294,591.10
INC
NUCOR CORP
22,992 122.930 2,826,406.56
NVIDIA CORP
196,446 236.420 46,443,763.32
NVR INC
267 4,996.040 1,333,942.68
NXP SEMICONDUCTORS NV
20,841 187.090 3,899,142.69
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
5,415 676.960 3,665,738.40
OAK STREET HEALTH INC
7,658 15.750 120,613.50
OCCIDENTAL PETROLEUM
73,381 39.560 2,902,952.36
CORP
OKTA INC
9,831 164.670 1,618,870.77
OLD DOMINION FREIGHT
7,953 287.960 2,290,145.88
LINE
OMNICOM GROUP
16,887 84.120 1,420,534.44
ON SEMICONDUCTOR
33,825 60.200 2,036,265.00
CORPORATION
ONEOK INC
35,019 61.810 2,164,524.39
ORACLE CORP
131,602 74.570 9,813,561.14
OTIS WORLDWIDE CORP
32,003 76.350 2,443,429.05
OWENS CORNING
8,089 98.070 793,288.23
PACCAR INC
27,346 93.810 2,565,328.26
PACKAGING CORP OF
7,469 148.470 1,108,922.43
AMERICA
PALANTIR TECHNOLOGIES
124,674 11.020 1,373,907.48
INC-A
PALO ALTO NETWORKS INC
7,654 482.170 3,690,529.18
PARAMOUNT GLOBAL
47,537 28.380 1,349,100.06
PARKER HANNIFIN CORP
10,144 300.030 3,043,504.32
PAYCHEX INC
25,433 115.840 2,946,158.72
PAYCOM SOFTWARE INC
4,009 318.570 1,277,147.13
PAYPAL HOLDINGS INC
87,723 103.650 9,092,488.95
PELOTON INTERACTIVE INC-
22,100 29.630 654,823.00
A
PENTAIR PLC
12,945 57.810 748,350.45
PEPSICO INC
108,674 167.710 18,225,716.54
PERKINELMER INC
8,808 179.210 1,578,481.68
PFIZER INC
440,545 48.530 21,379,648.85
PG&E CORP
117,263 11.410 1,337,970.83
PHILIP MORRIS
122,559 111.610 13,678,809.99
INTERNATIONAL
134/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PHILLIPS 66
34,422 85.070 2,928,279.54
PINTEREST INC- CLASS A
43,643 23.860 1,041,321.98
PIONEER NATURAL
18,151 233.380 4,236,080.38
RESOURCES CO
PLUG POWER INC
40,630 22.070 896,704.10
PNC FINANCIAL SERVICES
33,372 201.170 6,713,445.24
GROUP
POOL CORP
3,139 454.830 1,427,711.37
PPG INDUSTRIES INC
18,681 149.640 2,795,424.84
PPL CORPORATION
61,027 26.100 1,592,804.70
PRINCIPAL FINANCIAL
20,986 72.480 1,521,065.28
GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
190,845 159.900 30,516,115.50
PROGRESSIVE CORP
45,950 106.410 4,889,539.50
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
30,236 114.070 3,449,020.52
PTC INC
8,775 108.860 955,246.50
PUBLIC SERVICE
39,824 64.680 2,575,816.32
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
20,371 48.130 980,456.23
QORVO INC
8,731 133.200 1,162,969.20
QUALCOMM INC
88,666 167.640 14,863,968.24
QUEST DIAGNOSTICS
9,570 131.380 1,257,306.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL
14,431 108.520 1,566,052.12
INC
RAYTHEON TECHNOLOGIES
118,516 93.370 11,065,838.92
CORP
REGENERON
8,249 615.130 5,074,207.37
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
74,402 23.700 1,763,327.40
REPUBLIC SERVICES INC
17,539 117.540 2,061,534.06
RESMED INC
11,426 231.730 2,647,746.98
RINGCENTRAL INC-CLASS A
6,094 146.880 895,086.72
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
13,895 66.370 922,211.15
ROBERT HALF
8,696 120.380 1,046,824.48
INTERNATIONAL INC
ROBINHOOD MARKETS INC -
14,296 11.810 168,835.76
A
ROCKWELL AUTOMATION INC
9,129 264.590 2,415,442.11
ROKU INC
9,152 112.460 1,029,233.92
ROLLINS INC
17,404 31.130 541,786.52
ROPER TECHNOLOGIES INC
8,302 440.330 3,655,619.66
ROSS STORES INC
28,107 93.470 2,627,161.29
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
18,033 83.690 1,509,181.77
LTD
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
26,937 39.410 1,061,587.17
RPM INTERNATIONAL INC
10,286 86.200 886,653.20
S&P GLOBAL INC
18,937 378.670 7,170,873.79
SALESFORCE.COM INC
76,933 196.840 15,143,491.72
SCHLUMBERGER LTD
109,940 40.210 4,420,687.40
135/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEA LTD-ADR
10,823 127.690 1,381,988.87
SEAGATE TECHNOLOGY
16,067 108.640 1,745,518.88
SEAGEN INC
10,724 120.260 1,289,668.24
SEALED AIR CORP
11,815 69.310 818,897.65
SEI INVESTMENTS COMPANY
9,255 59.070 546,692.85
SEMPRA ENERGY
25,183 135.510 3,412,548.33
SENSATA TECHNOLOGIES
12,536 57.150 716,432.40
HOLDING
SERVICENOW INC
15,557 556.010 8,649,847.57
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
19,672 268.070 5,273,473.04
SIGNATURE BANK
4,750 335.250 1,592,437.50
SIRIUS XM HOLDINGS INC
80,637 6.030 486,241.11
SKYWORKS SOLUTIONS INC
12,966 136.580 1,770,896.28
SMITH (A.O.) CORP
10,483 71.200 746,389.60
SNAP INC - A
83,336 38.010 3,167,601.36
SNAP-ON INC
4,224 215.470 910,145.28
SNOWFLAKE INC-CLASS A
16,545 273.770 4,529,524.65
SOFI TECHNOLOGIES INC
40,637 11.390 462,855.43
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
4,107 257.910 1,059,236.37
INC
SOUTHERN CO
83,463 63.770 5,322,435.51
SOUTHWEST AIRLINES CO
11,557 45.980 531,390.86
SPLUNK INC
12,914 114.700 1,481,235.80
SS&C TECHNOLOGIES
18,199 73.920 1,345,270.08
HOLDINGS
STANLEY BLACK & DECKER
12,834 161.790 2,076,412.86
INC
STARBUCKS CORP
92,693 93.340 8,651,964.62
STATE STREET CORP
28,610 93.390 2,671,887.90
STEEL DYNAMICS INC
15,846 63.950 1,013,351.70
STERIS PLC
7,822 226.030 1,768,006.66
STRYKER CORP
26,691 248.140 6,623,104.74
SUNRUN INC
13,765 21.560 296,773.40
SVB FINANCIAL GROUP
4,597 613.130 2,818,558.61
SYNCHRONY FINANCIAL
44,744 43.420 1,942,784.48
SYNOPSYS INC
11,954 287.630 3,438,329.02
SYSCO CORP
40,278 83.550 3,365,226.90
T ROWE PRICE GROUP INC
17,720 143.470 2,542,288.40
T-MOBILE US INC
49,258 123.980 6,107,006.84
TAKE-TWO INTERACTIVE
9,132 158.500 1,447,422.00
SOFTWRE
TARGET CORP
38,315 204.390 7,831,202.85
TE CONNECTIVITY LTD
25,752 143.480 3,694,896.96
TELADOC HEALTH INC
11,267 65.000 732,355.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES
3,666 419.920 1,539,426.72
INC
TELEFLEX INC
3,693 315.780 1,166,175.54
TERADYNE INC
12,945 114.830 1,486,474.35
TESLA, INC.
66,124 856.980 56,666,945.52
136/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TEVA PHARMACEUTICAL
86,954 8.150 708,675.10
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
72,576 166.740 12,101,322.24
TEXTRON INC
17,503 69.520 1,216,808.56
THERMO FISHER SCIENTIFIC
30,912 537.140 16,604,071.68
INC
TJX COS INC
94,601 66.150 6,257,856.15
TRACTOR SUPPLY COMPANY
8,958 214.180 1,918,624.44
TRADE DESK INC/THE -
34,109 78.050 2,662,207.45
CLASS A
TRADEWEB MARKETS INC-
8,226 80.670 663,591.42
CLASS A
TRANE TECHNOLOGIES PLC
18,734 152.330 2,853,750.22
TRANSDIGM GROUP INC
4,124 648.960 2,676,311.04
TRANSUNION 15,123 97.790 1,478,878.17
TRAVELERS COS INC/THE
19,525 170.630 3,331,550.75
TRIMBLE INC
19,775 68.350 1,351,621.25
TRUIST FINANCIAL CORP
105,062 62.320 6,547,463.84
TWILIO INC - A
13,117 158.330 2,076,814.61
TWITTER INC
62,666 34.320 2,150,697.12
TYLER TECHNOLOGIES INC
3,198 411.280 1,315,273.44
TYSON FOODS INC-CL A
23,124 92.270 2,133,651.48
UBER TECHNOLOGIES INC
96,810 34.680 3,357,370.80
UGI CORP
16,506 38.040 627,888.24
ULTA BEAUTY INC
4,051 375.830 1,522,487.33
UNION PACIFIC CORP
51,606 251.190 12,962,911.14
UNITED PARCEL SERVICE
57,431 209.360 12,023,754.16
INC
UNITED RENTALS INC
5,667 311.820 1,767,083.94
UNITEDHEALTH GROUP INC
74,082 467.810 34,656,300.42
UNITY SOFTWARE INC
4,430 99.090 438,968.70
UNIVERSAL HEALTH
5,936 134.790 800,113.44
SERVICES INC
UPSTART HOLDINGS INC
1,523 130.050 198,066.15
US BANCORP
110,649 57.100 6,318,057.90
VAIL RESORTS INC
3,162 266.000 841,092.00
VALERO ENERGY CORP
32,095 86.720 2,783,278.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS
10,848 217.900 2,363,779.20
A
VERISIGN INC
7,931 208.220 1,651,392.82
VERISK ANALYTICS INC
12,070 189.300 2,284,851.00
VERIZON COMMUNICATIONS
326,192 53.830 17,558,915.36
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS
20,385 229.610 4,680,599.85
INC
VF CORP
26,380 59.170 1,560,904.60
VIATRIS INC
95,287 14.710 1,401,671.77
VISA INC-CLASS A SHARES
132,650 222.690 29,539,828.50
VISTRA CORP
34,300 21.450 735,735.00
137/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VMWARE INC-CLASS A
16,461 122.670 2,019,270.87
VULCAN MATERIALS CO
10,433 185.310 1,933,339.23
WABTEC CORP
14,200 96.860 1,375,412.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
57,688 46.610 2,688,837.68
INC
WALMART INC
121,065 137.990 16,705,759.35
WALT DISNEY CO
142,828 151.360 21,618,446.08
WASTE CONNECTIONS INC
20,518 121.000 2,482,678.00
WASTE MANAGEMENT INC
33,159 142.330 4,719,520.47
WATERS CORP
4,817 316.180 1,523,039.06
WAYFAIR INC- CLASS A
5,779 128.090 740,232.11
WEC ENERGY GROUP INC
24,828 90.000 2,234,520.00
WELLS FARGO & CO
322,583 55.630 17,945,292.29
WEST PHARMACEUTICAL
5,788 369.490 2,138,608.12
SERVICES
WESTERN DIGITAL CORP
24,246 55.530 1,346,380.38
WESTERN UNION CO
32,301 19.730 637,298.73
WESTROCK CO-WHEN ISSUED
20,929 46.650 976,337.85
WEYERHAEUSER CO
58,729 39.180 2,301,002.22
WHIRLPOOL CORP
4,927 204.540 1,007,768.58
WILLIAMS COS INC
95,445 29.620 2,827,080.90
WILLIS TOWERS WATSON PLC
10,123 225.610 2,283,850.03
WIX.COM LTD
4,427 86.120 381,253.24
WORKDAY INC-CLASS A
15,002 214.470 3,217,478.94
WR BERKLEY CORP
11,068 90.470 1,001,321.96
WW GRAINGER INC
3,480 473.930 1,649,276.40
WYNN RESORTS LTD
8,229 93.150 766,531.35
XCEL ENERGY INC
42,429 66.000 2,800,314.00
XYLEM INC
14,181 90.660 1,285,649.46
YUM! BRANDS INC
23,228 125.800 2,922,082.40
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-
4,188 420.310 1,760,258.28
CL A
ZENDESK INC
9,480 115.060 1,090,768.80
ZILLOW GROUP INC - C W/I
13,191 60.810 802,144.71
ZILLOW GROUP INC - CL A
4,830 60.800 293,664.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
16,435 121.020 1,988,963.70
INC
ZOETIS INC
37,278 191.320 7,132,026.96
ZOOM VIDEO
17,020 126.960 2,160,859.20
COMMUNICATIONS-A
ZOOMINFO TECHNOLOGIES
17,634 52.540 926,490.36
INC-A
ZSCALER INC
6,445 255.220 1,644,892.90
アメリカ・ドル 小計 24,974,707 2,998,979,097.90
(345,062,535,003)
イギリス・ポン
3I GROUP PLC
75,647 13.130 993,245.11
ド
ABRDN PLC
169,643 2.334 395,946.76
ADMIRAL GROUP PLC
15,189 29.630 450,050.07
138/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANGLO AMERICAN PLC
101,234 35.260 3,569,510.84
ANTOFAGASTA PLC
30,698 14.040 430,999.92
ASHTEAD GROUP PLC
35,092 47.780 1,676,695.76
ASSOCIATED BRITISH FOODS
28,143 19.075 536,827.72
PLC
ASTRAZENECA PLC
121,764 88.010 10,716,449.64
AUTO TRADER GROUP PLC-WI
75,186 6.330 475,927.38
AVEVA GROUP PLC
9,616 25.190 242,227.04
AVIVA PLC
306,891 4.322 1,326,382.90
BAE SYSTEMS PLC
252,418 5.974 1,507,945.13
BARCLAYS PLC
1,322,473 1.911 2,527,245.90
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
80,108 6.030 483,051.24
BERKELEY GROUP HOLDINGS-
8,908 39.490 351,776.92
UNIT
BHP GROUP LTD
162,080 25.550 4,141,144.00
BP PLC
1,581,805 3.914 6,191,184.77
BRITISH AMERICAN TOBACCO
171,286 34.090 5,839,139.74
PLC
BT GROUP PLC
705,841 1.973 1,392,624.29
BUNZL PLC
26,573 27.360 727,037.28
BURBERRY GROUP PLC
31,959 20.330 649,726.47
COCA-COLA HBC AG-CDI
15,791 24.250 382,931.75
COMPASS GROUP PLC
140,250 17.480 2,451,570.00
CRODA INTERNATIONAL PLC
10,942 70.600 772,505.20
DCC PLC
7,781 61.840 481,177.04
DIAGEO PLC
183,575 36.585 6,716,091.37
ENTAIN PLC
45,865 16.500 756,772.50
EXPERIAN PLC
72,501 28.280 2,050,328.28
FERGUSON PLC
17,462 111.750 1,951,378.50
GLAXOSMITHKLINE PLC
395,874 15.670 6,203,345.58
GLENCORE PLC
782,673 4.220 3,302,880.06
HALMA PLC
29,791 22.860 681,022.26
HARGREAVES LANSDOWN PLC
27,901 12.775 356,435.27
HIKMA PHARMACEUTICALS
13,645 19.685 268,601.82
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
1,605,113 5.444 8,738,235.17
IMPERIAL BRANDS PLC
74,267 17.790 1,321,209.93
INFORMA PLC
119,148 6.010 716,079.48
INTERCONTINENTAL HOTELS
14,535 49.740 722,970.90
GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
12,753 51.600 658,054.80
JD SPORTS FASHION PLC
201,475 1.657 333,844.07
JOHNSON MATTHEY PLC
15,178 17.940 272,293.32
KINGFISHER PLC
163,626 3.230 528,511.98
LEGAL & GENERAL GROUP
469,397 2.724 1,278,637.42
PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
5,565,781 0.512 2,849,679.87
LONDON STOCK EXCHANGE
25,906 66.200 1,714,977.20
GROUP
139/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
M&G PLC
207,343 2.134 442,469.96
MELROSE INDUSTRIES PLC
345,193 1.544 532,977.99
MONDI PLC/WI
38,301 19.240 736,911.24
NATIONAL GRID PLC
284,988 10.896 3,105,229.24
NATWEST GROUP PLC
450,678 2.345 1,056,839.91
NEXT PLC
10,453 68.500 716,030.50
NMC HEALTH PLC
4,758 0.001 4.75
OCADO GROUP PLC
38,465 13.000 500,045.00
PEARSON PLC
59,226 6.210 367,793.46
PERSIMMON PLC
25,119 24.140 606,372.66
PHOENIX GROUP HOLDINGS
52,958 6.470 342,638.26
PLC
PRUDENTIAL PLC
205,734 11.595 2,385,485.73
RECKITT BENCKISER GROUP
56,246 62.730 3,528,311.58
PLC
RELX PLC
152,335 22.330 3,401,640.55
RENTOKIL INITIAL PLC
146,786 4.909 720,572.47
RIO TINTO PLC
87,959 56.570 4,975,840.63
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
658,210 1.170 770,105.70
SAGE GROUP PLC
82,992 6.686 554,884.51
SAINSBURY (J) PLC
134,370 2.779 373,414.23
SCHRODERS PLC
9,647 32.280 311,405.16
SEVERN TRENT PLC
19,906 28.510 567,520.06
SHELL PLC-NEW
599,929 19.570 11,740,610.53
SMITH & NEPHEW PLC
69,358 11.960 829,521.68
SMITHS GROUP PLC
31,428 15.145 475,977.06
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
5,801 116.900 678,136.90
PLC
SSE PLC
82,170 16.120 1,324,580.40
ST JAMES'S PLACE PLC
42,517 15.165 644,770.30
STANDARD CHARTERED PLC
205,910 5.792 1,192,630.72
TAYLOR WIMPEY PLC
289,371 1.484 429,426.56
TESCO PLC
604,995 2.942 1,779,895.29
UNILEVER PLC
204,140 38.575 7,874,700.50
UNITED UTILITIES GROUP
53,982 10.615 573,018.93
PLC
VODAFONE GROUP PLC
2,195,737 1.375 3,019,138.37
WHITBREAD PLC
15,876 31.110 493,902.36
WPP PLC
94,086 11.840 1,113,978.24
イギリス・ポンド 小計 22,890,751 148,301,454.08
(23,218,075,651)
イスラエル・
AZRIELI GROUP
3,404 282.500 961,630.00
シュケル
BANK HAPOALIM BM
88,957 33.800 3,006,746.60
BANK LEUMI LE-ISRAEL
113,246 34.530 3,910,384.38
ELBIT SYSTEMS LTD
2,126 563.000 1,196,938.00
ICL GROUP LTD
55,164 33.680 1,857,923.52
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
90,940 21.380 1,944,297.20
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
11,172 124.500 1,390,914.00
140/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NICE LTD
4,962 738.600 3,664,933.20
イスラエル・シュケル 小計 369,971 17,933,766.90
(643,807,885)
オーストラリ
AMPOL LTD
20,928 31.250 654,000.00
ア・ドル
ARISTOCRAT LEISURE LTD
48,837 39.840 1,945,666.08
ASX LTD
16,282 81.910 1,333,658.62
AURIZON HOLDINGS LTD
174,131 3.710 646,026.01
AUSTRALIA & NEW ZEALAND
229,464 28.150 6,459,411.60
BANKING GROUP
BHP GROUP LIMITED
233,882 47.960 11,216,980.72
BLOCK INC - CDI
6,389 143.600 917,460.40
BLUESCOPE STEEL LTD
42,638 19.080 813,533.04
BRAMBLES LTD
124,300 10.130 1,259,159.00
COCHLEAR LTD
5,586 191.080 1,067,372.88
COLES GROUP LTD
109,841 16.550 1,817,868.55
COMMONWEALTH BANK OF
140,612 97.750 13,744,823.00
AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LIMITED
46,798 22.800 1,066,994.40
CROWN RESORTS LTD
33,102 12.310 407,485.62
CSL LIMITED
36,085 265.570 9,583,093.45
DOMINO'S PIZZA
5,020 101.400 509,028.00
ENTERPRISES L
ENDEAVOUR GROUP
118,058 6.510 768,557.58
LTD/AUSTRALIA
EVOLUTION MINING LTD
153,637 4.140 636,057.18
FORTESCUE METALS GROUP
134,466 19.850 2,669,150.10
LTD
IDP EDUCATION LTD
17,016 27.490 467,769.84
INSURANCE AUSTRALIA
208,925 4.760 994,483.00
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-
36,297 46.170 1,675,832.49
CDI
MACQUARIE GROUP LTD
28,243 191.110 5,397,519.73
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
12,936 21.700 280,711.20
LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD
236,869 3.240 767,455.56
NATIONAL AUSTRALIA BANK
265,390 30.580 8,115,626.20
LTD
NEWCREST MINING LIMITED
67,289 24.360 1,639,160.04
NORTHERN STAR RESOURCES
90,820 9.580 870,055.60
LTD
ORICA LTD
36,197 14.850 537,525.45
ORIGIN ENERGY LIMITED
151,658 5.650 856,867.70
QANTAS AIRWAYS LTD
84,492 5.310 448,652.52
QBE INSURANCE GROUP LTD
121,681 11.550 1,405,415.55
RAMSAY HEALTH CARE
16,019 64.260 1,029,380.94
LIMITED
REA GROUP LTD
4,714 133.670 630,120.38
REECE LTD
24,432 20.280 495,480.96
141/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RIO TINTO LTD
29,806 119.250 3,554,365.50
SANTOS LTD
264,411 7.000 1,850,877.00
SEEK LTD
28,726 27.200 781,347.20
SONIC HEALTHCARE LTD
37,734 37.600 1,418,798.40
SOUTH32 LTD
386,263 4.570 1,765,221.91
SUNCORP GROUP LTD
110,933 11.420 1,266,854.86
TABCORP HOLDINGS LTD
190,889 5.250 1,002,167.25
TELSTRA CORP LTD
363,659 3.910 1,421,906.69
TREASURY WINE ESTATES
59,576 11.950 711,933.20
LTD
WASHINGTON H. SOUL
18,223 25.570 465,962.11
PATTINSON
WESFARMERS LIMITED
91,606 50.410 4,617,858.46
WESTPAC BANKING CORP
294,754 23.530 6,935,561.62
WISETECH GLOBAL LTD
11,958 45.390 542,773.62
WOODSIDE PETROLEUM LTD
80,074 27.440 2,197,230.56
WOOLWORTHS GROUP LTD
102,466 34.010 3,484,868.66
XERO LTD
10,882 103.000 1,120,846.00
オーストラリア・ドル 小計 5,164,994 116,266,956.43
(9,617,602,636)
AGNICO EAGLE MINES LTD
35,465 70.090 2,485,741.85
カナダ・ドル
AIR CANADA
14,345 25.400 364,363.00
ALGONQUIN POWER &
54,765 17.750 972,078.75
UTILITIES
ALIMENTATION COUCHE-TARD
64,318 49.660 3,194,031.88
INC
ALTAGAS LTD
22,640 27.620 625,316.80
BALLARD POWER SYSTEMS
18,852 12.260 231,125.52
INC
BANK OF MONTREAL
50,893 146.480 7,454,806.64
BANK OF NOVA SCOTIA
95,676 91.870 8,789,754.12
BARRICK GOLD CORP
139,647 29.530 4,123,775.91
BAUSCH HEALTH COMPANIES
24,194 30.540 738,884.76
INC
BCE INC
7,191 66.720 479,783.52
BLACKBERRY LTD
42,500 8.490 360,825.00
BROOKFIELD ASSET
111,124 67.910 7,546,430.84
MANAGEMENT INC
BROOKFIELD RENEWABLE
10,350 44.360 459,126.00
COR-A
CAE INC
24,881 32.440 807,139.64
CAMECO CORP
31,125 25.830 803,958.75
CANADIAN IMPERIAL BANK
35,432 160.610 5,690,733.52
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
56,084 159.130 8,924,646.92
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
93,035 66.190 6,157,986.65
RESOURCES LTD
142/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
53,709 92.330 4,958,951.97
LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL A
4,521 192.390 869,795.19
CANADIAN UTILITIES LTD-A
10,797 34.980 377,679.06
CANOPY GROWTH CORP
19,274 9.800 188,885.20
CCL INDUSTRIES INC - CL
12,078 62.890 759,585.42
B
CENOVUS ENERGY INC
102,655 19.600 2,012,038.00
CGI INC
17,275 105.520 1,822,858.00
CONSTELLATION SOFTWARE
1,584 2,058.830 3,261,186.72
INC
DOLLARAMA INC
23,057 64.290 1,482,334.53
EMERA INC
20,912 58.800 1,229,625.60
EMPIRE CO LTD 'A'
13,164 39.430 519,056.52
ENBRIDGE INC
159,941 52.550 8,404,899.55
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,048 645.670 1,322,332.16
LTD
FIRST QUANTUM MINERALS
45,993 33.950 1,561,462.35
LTD
FIRSTSERVICE CORP
3,160 175.970 556,065.20
FORTIS INC
38,020 57.760 2,196,035.20
FRANCO-NEVADA CORP
14,961 188.610 2,821,794.21
GEORGE WESTON LTD
6,017 137.930 829,924.81
GFL ENVIRONMENTAL INC-
12,647 36.280 458,833.16
SUB VT
GILDAN ACTIVEWEAR INC
15,684 48.460 760,046.64
GREAT-WEST LIFECO INC
22,519 39.030 878,916.57
HYDRO ONE LTD
27,057 31.270 846,072.39
IA FINANCIAL CORP INC
8,447 79.170 668,748.99
IGM FINANCIAL INC
6,689 44.710 299,065.19
IMPERIAL OIL LTD
19,328 55.400 1,070,771.20
INTACT FINANCIAL CORP
13,954 183.610 2,562,093.94
IVANHOE MINES LTD-CL A
47,602 11.120 529,334.24
KEYERA CORP
17,476 30.030 524,804.28
KINROSS GOLD CORP
94,657 7.420 702,354.94
LIGHTSPEED COMMERCE INC
8,410 33.930 285,351.30
LOBLAW COS LTD
13,146 98.170 1,290,542.82
LUNDIN MINING CORP
51,656 11.660 602,308.96
MAGNA INTERNATIONAL INC
22,554 98.780 2,227,884.12
MANULIFE FINANCIAL CORP
153,092 26.900 4,118,174.80
METRO INC
19,474 66.930 1,303,394.82
NATIONAL BANK OF CANADA
26,633 101.640 2,706,978.12
NORTHLAND POWER INC
18,104 36.930 668,580.72
NUTRIEN LTD
44,877 96.690 4,339,157.13
NUVEI CORP-SUBORDINATE
4,452 67.650 301,177.80
VTG
ONEX CORPORATION
5,982 87.370 522,647.34
OPEN TEXT CORP
21,719 54.510 1,183,902.69
PAN AMERICAN SILVER CORP
16,623 30.500 507,001.50
143/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PARKLAND CORP
12,391 33.670 417,204.97
PEMBINA PIPELINE CORP
43,369 42.230 1,831,472.87
POWER CORP OF CANADA
44,278 40.290 1,783,960.62
QUEBECOR INC -CL B
13,666 30.100 411,346.60
RESTAURANT BRANDS INTERN
22,696 72.780 1,651,814.88
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
8,780 65.430 574,475.40
ROGERS COMMUNICATIONS
28,487 66.330 1,889,542.71
INC
ROYAL BANK OF CANADA
112,307 141.050 15,840,902.35
SAPUTO INC
20,047 30.970 620,855.59
SHAW COMMUNICATIONS INC-
36,018 37.300 1,343,471.40
B
SHOPIFY INC - CLASS A
8,898 837.000 7,447,626.00
SUN LIFE FINANCIAL INC
46,313 67.680 3,134,463.84
SUNCOR ENERGY INC
116,739 37.060 4,326,347.34
TC ENERGY CORP
77,234 66.810 5,160,003.54
TECK RESOURCES LTD-CL B
36,904 45.300 1,671,751.20
TFI INTERNATIONAL INC
6,724 130.440 877,078.56
THOMSON REUTERS CORP
13,638 127.800 1,742,936.40
TMX GROUP LTD
4,618 124.830 576,464.94
TOROMONT INDUSTRIES LTD
6,650 107.930 717,734.50
TORONTO-DOMINION BANK
143,403 106.230 15,233,700.69
TOURMALINE OIL CORP
24,119 46.130 1,112,609.47
WEST FRASER TIMBER CO
7,448 123.190 917,519.12
LTD
WHEATON PRECIOUS METALS
35,274 55.490 1,957,354.26
CORP
WSP GLOBAL INC
9,256 149.990 1,388,307.44
カナダ・ドル 小計 3,053,722 197,372,108.11
(17,824,675,083)
CAPITALAND INVESTMENT
シンガポール・
210,300 3.750 788,625.00
ドル
LTD/SI
CITY DEVELOPMENTS LTD
34,800 7.340 255,432.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
142,000 36.450 5,175,900.00
GENTING SINGAPORE LTD
469,500 0.790 370,905.00
KEPPEL CORP LTD
117,200 6.050 709,060.00
OVERSEA-CHINESE BANKING
265,800 13.270 3,527,166.00
CORP
SINGAPORE AIRLINES LTD
107,200 5.420 581,024.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
63,000 9.620 606,060.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES
125,600 3.860 484,816.00
ENGINEERING LTD
SINGAPORE
660,200 2.550 1,683,510.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK LTD
92,800 32.570 3,022,496.00
UOL Group Limited
37,100 7.300 270,830.00
VENTURE CORP LTD
21,400 18.060 386,484.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
149,700 4.710 705,087.00
シンガポール・ドル 小計 2,496,600 18,567,395.00
144/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1,588,440,642)
ABB LTD
129,192 31.690 4,094,094.48
スイス・フラン
ADECCO GROUP AG-REG
12,281 47.120 578,680.72
ALCON INC
39,234 70.440 2,763,642.96
BACHEM HOLDING AG-REG B
477 500.000 238,500.00
BALOISE HOLDING AG
3,666 157.600 577,761.60
BARRY CALLEBAUT AG-REG
281 2,098.000 589,538.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-
82 10,010.000 820,820.00
PC
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-
8 103,600.000 828,800.00
REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-
41,017 129.350 5,305,548.95
REG
CLARIANT AG
17,426 16.560 288,574.56
CREDIT SUISSE GROUP AG
208,549 8.286 1,728,037.01
EMS-CHEMIE HOLDING AG-
549 921.000 505,629.00
REG
GEBERIT AG-REG
2,827 600.800 1,698,461.60
GIVAUDAN-REG 726 3,650.000 2,649,900.00
HOLCIM LTD
41,162 50.060 2,060,569.72
JULIUS BAER GROUP LTD
17,364 58.300 1,012,321.20
KUEHNE & NAGEL INTL AG-
4,329 248.700 1,076,622.30
REG
LOGITECH INTERNATIONAL-
13,552 68.240 924,788.48
REG
LONZA GROUP AG
5,856 599.600 3,511,257.60
NESTLE SA
221,174 118.200 26,142,766.80
NOVARTIS AG
172,297 79.830 13,754,469.51
PARTNERS GROUP HOLDING
1,777 1,232.000 2,189,264.00
AG
ROCHE HOLDING AG
55,179 342.550 18,901,566.45
ROCHE HOLDING AG-BR
2,518 372.000 936,696.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
1,718 206.400 354,595.20
SCHINDLER HOLDING-PART
3,105 209.300 649,876.50
CERT
SGS SOCIETE GENERALE
475 2,587.000 1,228,825.00
SURVEILLANCE
SIKA AG-BEARER
11,146 293.400 3,270,236.40
SONOVA HOLDING AG-REG
4,287 324.300 1,390,274.10
STRAUMANN HOLDING AG
810 1,433.000 1,160,730.00
SWATCH GROUP AG
2,148 286.200 614,757.60
SWISS LIFE HOLDING AG-
2,473 586.600 1,450,661.80
REG
SWISS PRIME SITE-REG
6,165 89.800 553,617.00
SWISS RE AG
23,713 97.800 2,319,131.40
SWISSCOM AG
2,084 549.000 1,144,116.00
TEMENOS GROUP AG-REG
5,297 97.740 517,728.78
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,769 55.200 263,248.80
UBS GROUP AG
276,142 18.650 5,150,048.30
145/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VAT GROUP AG
2,095 338.800 709,786.00
VIFOR PHARMA AG
3,855 162.100 624,895.50
ZURICH INSURANCE GROUP
11,811 433.800 5,123,611.80
AG
スイス・フラン 小計 1,353,616 119,704,451.12
(14,959,465,256)
スウェーデン・
ALFA LAVAL AB
24,718 293.900 7,264,620.20
クローナ
ASSA ABLOY AB
79,409 268.700 21,337,198.30
ATLAS COPCO AB
30,789 435.300 13,402,451.70
ATLAS COPCO AB-A SHS
52,733 494.000 26,050,102.00
BOLIDEN AB
21,119 403.500 8,521,516.50
ELECTROLUX AB
17,782 179.350 3,189,201.70
EMBRACER GROUP AB
37,337 81.410 3,039,605.17
EPIROC AB-A
51,145 190.100 9,722,664.50
EPIROC AB-B
31,414 163.600 5,139,330.40
EQT AB
23,158 321.800 7,452,244.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B
48,075 263.800 12,682,185.00
EVOLUTION AB
13,461 991.900 13,351,965.90
FASTIGHETS AB BALDER-B
8,266 588.400 4,863,714.40
SHRS
GETINGE AB-B SHS
17,703 351.000 6,213,753.00
HENNES & MAURITZ AB
57,740 173.900 10,040,986.00
HEXAGON AB-B SHS
154,752 122.150 18,902,956.80
HUSQVARNA AB-B SHS
32,491 115.150 3,741,338.65
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
10,146 280.600 2,846,967.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
12,824 276.100 3,540,706.40
INVESTMENT AB LATOUR-B
11,441 259.800 2,972,371.80
SHS
INVESTOR AB
141,507 194.260 27,489,149.82
INVESTOR AB-A SHS
39,964 209.100 8,356,472.40
KINNEVIK AB - B
18,702 237.950 4,450,140.90
LIFCO AB-B SHS
18,181 202.700 3,685,288.70
LUNDBERGS AB-B SHS
5,949 462.000 2,748,438.00
LUNDIN ENERGY AB
15,696 322.300 5,058,820.80
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
111,863 77.200 8,635,823.60
NORDEA BANK ABP
254,168 109.320 27,785,645.76
SAGAX AB-B
12,443 254.000 3,160,522.00
SANDVIK AB
88,842 237.200 21,073,322.40
SECURITAS AB
24,851 114.850 2,854,137.35
SINCH AB
40,902 67.080 2,743,706.16
SKANDINAVISKA ENSKILDA
127,973 118.450 15,158,401.85
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
27,181 235.000 6,387,535.00
SKF AB
30,111 186.200 5,606,668.20
SVENSKA CELLULOSA AB
47,767 163.650 7,817,069.55
SVENSKA HANDELSBANKEN
115,152 95.260 10,969,379.52
SWEDBANK AB - A SHARES
70,887 166.200 11,781,419.40
SWEDISH MATCH AB
124,294 70.900 8,812,444.60
146/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELE2 AB
41,041 130.700 5,364,058.70
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
229,409 94.130 21,594,269.17
ERICSSON
TELIA CO AB
219,266 37.205 8,157,791.53
VOLVO AB
111,678 205.450 22,944,245.10
VOLVO AB-A SHS
16,589 208.800 3,463,783.20
スウェーデン・クローナ 小計 2,670,919 430,374,414.13
(5,267,782,829)
デンマーク・ク
A P MOLLER - MAERSK A/S
456 22,940.000 10,460,640.00
ローネ
A P MOLLER - MAERSK A/S
258 21,940.000 5,660,520.00
AMBU A/S-B
13,161 106.050 1,395,724.05
CARLSBERG AS-B
7,886 1,058.000 8,343,388.00
CHR HANSEN HOLDING A/S
8,367 460.200 3,850,493.40
COLOPLAST-B 9,323 909.400 8,478,336.20
DANSKE BANK A/S
54,202 125.400 6,796,930.80
DEMANT A/S
8,422 267.900 2,256,253.80
DSV A/S
16,266 1,212.500 19,722,525.00
GENMAB A/S
5,153 2,099.000 10,816,147.00
GN STORE NORD A/S
9,783 332.900 3,256,760.70
NOVO-NORDISK A/S
132,207 661.800 87,494,592.60
NOVOZYMES A/S
16,064 390.600 6,274,598.40
ORSTED A/S
14,862 671.800 9,984,291.60
PANDORA A/S
7,801 695.600 5,426,375.60
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
660 2,700.000 1,782,000.00
TRYGVESTA AS
28,613 151.800 4,343,453.40
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
79,321 164.350 13,036,406.35
デンマーク・クローネ 小計 412,805 209,379,436.90
(3,670,421,529)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
106,192 7.120 756,087.04
ド・ドル LTD
FISHER & PAYKEL
45,427 28.810 1,308,751.87
HEALTHCARE C
MERCURY NZ LTD
55,369 5.920 327,784.48
MERIDIAN ENERGY LTD
101,467 5.055 512,915.68
RYMAN HEALTHCARE LTD
34,225 9.400 321,715.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
157,003 4.535 712,008.60
ニュージーランド・ドル 小計 499,683 3,939,262.67
(303,638,367)
ノルウェー・ク
ADEVINTA ASA-B
20,426 80.100 1,636,122.60
ローネ
AKER BP ASA
9,853 256.800 2,530,250.40
DNB BANK ASA
73,513 209.000 15,364,217.00
EQUINOR ASA
76,753 268.300 20,592,829.90
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,200 213.700 3,461,940.00
ASA
MOWI ASA
34,626 228.600 7,915,503.60
NORSK HYDRO ASA
104,316 77.200 8,053,195.20
ORKLA ASA
59,427 83.960 4,989,490.92
147/229
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHIBSTED ASA
5,582 230.500 1,286,651.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
7,798 204.200 1,592,351.60
TELENOR ASA
58,889 136.500 8,038,348.50
YARA INTERNATIONAL ASA
12,968 448.300 5,813,554.40
ノルウェー・クローネ 小計 480,351 81,274,455.12
(1,042,751,259)
ABN AMRO BANK NV
32,958 12.668 417,511.94
ユーロ
ACCOR 13,419 32.890 441,350.91
ACS ACTIVIDADES CONS Y
19,746 22.320 440,730.72
SERV
ADIDAS AG
14,982 229.400 3,436,870.80
ADP 2,788 132.650 369,828.20
ADYEN NV
1,554 1,823.400 2,833,563.60
AEGON NV
138,599 4.758 659,454.04
AENA SME SA
6,359 149.550 950,988.45
AGEAS 13,471 42.750 575,885.25
AIR LIQUIDE
37,248 150.740 5,614,763.52
AIRBUS SE
46,355 115.000 5,330,825.00
AKZO NOBEL NV
14,746 91.360 1,347,194.56
ALLIANZ SE
32,363 214.100 6,928,918.30
ALSTOM RGPT
25,056 25.640 642,435.84
AMADEUS IT GROUP SA
35,435 61.340 2,173,582.90
AMPLIFON SPA
9,690 35.540 344,382.60
AMUNDI SA
4,828 66.600 321,544.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV
60,027 55.820 3,350,707.14
SA/NV
ARCELORMITTAL 52,081 26.940 1,403,062.14
ARGENX SE
3,620 247.900 897,398.00
ARKEMA 4,756 126.500 601,634.00
AROUNDTOWN SA
80,684 5.468 441,180.11
ASM INTERNATIONAL NV
3,651 286.000 1,044,186.00
ASML HOLDING NV
32,471 570.400 18,521,458.40
ASSICURAZIONI GENERALI
86,227 18.540 1,598,648.58
SPA
ATLANTIA SPA
40,483 16.540 669,588.82
AXA SA
151,565 26.920 4,080,129.80
BANCO BILBAO VIZCAYA
520,965 5.712 2,975,752.08
ARGENTARIA SA
BANCO SANTANDER SA
1,357,206 3.322 4,508,638.33
BASF SE
72,235 67.260 4,858,526.10
BAYER AG
77,332 54.000 4,175,928.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
26,002 95.380 2,480,070.76
AG
BAYERISCHE MOTOREN
4,434 80.100 355,163.40
WERKE-PRF
BECHTLE AG
6,363 46.250 294,288.75
BEIERSDORF AG
7,937 91.120 723,219.44
BIOMERIEUX 3,229 99.880 322,512.52
BNP PARIBAS
88,099 61.920 5,455,090.08
148/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOLLORE 69,675 4.786 333,464.55
BOUYGUES 17,907 32.700 585,558.90
BRENNTAG SE
12,054 78.500 946,239.00
BUREAU VERITAS SA
23,327 24.470 570,811.69
CAIXABANK 342,260 3.236 1,107,553.36
CAPGEMINI SA
12,572 185.950 2,337,763.40
CARL ZEISS MEDITEC AG -
3,137 132.200 414,711.40
BR
CARREFOUR SA
48,971 18.180 890,292.78
CELLNEX TELECOM SAU
40,320 38.320 1,545,062.40
CIE DE SAINT-GOBAIN
39,770 61.850 2,459,774.50
CNH INDUSTRIAL NV
80,309 13.885 1,115,090.46
CNP ASSURANCES
13,325 21.800 290,485.00
COLRUYT NV
4,046 35.920 145,332.32
COMMERZBANK AG
78,221 9.210 720,415.41
CONTINENTAL AG
8,630 87.510 755,211.30
COVESTRO AG
15,046 52.800 794,428.80
CREDIT AGRICOLE SA
96,929 13.056 1,265,505.02
CRH PLC
61,110 43.280 2,644,840.80
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
33,564 31.275 1,049,714.10
DANONE 51,380 55.880 2,871,114.40
DASSAULT AVIATION SA
1,942 115.000 223,330.00
DASSAULT SYSTEMES SA
52,163 40.690 2,122,512.47
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
40,898 10.570 432,291.86
DELIVERY HERO SE
12,773 47.070 601,225.11
DEUTSCHE BANK AG
162,060 13.564 2,198,181.84
DEUTSCHE BOERSE AG
14,961 156.350 2,339,152.35
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
47,463 7.534 357,586.24
DEUTSCHE POST AG
78,684 49.150 3,867,318.60
DEUTSCHE TELEKOM AG
263,906 17.076 4,506,458.85
DIASORIN SPA
1,941 117.300 227,679.30
E.ON SE
176,719 12.126 2,142,894.59
EDENRED 19,858 37.690 748,448.02
EDF 37,093 8.140 301,937.02
EDP RENOVAVEIS SA
22,399 18.400 412,141.60
EIFFAGE 6,685 96.780 646,974.30
ELIA GROUP SA/NV
2,509 118.000 296,062.00
ELISA OYJ
11,417 51.140 583,865.38
ENAGAS SA
19,344 18.310 354,188.64
ENDESA SA
24,925 18.770 467,842.25
ENEL SPA
639,292 6.435 4,113,844.02
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
218,488 3.962 865,649.45
ENGIE 143,744 14.480 2,081,413.12
ENI-ENTE NAZIONALE
197,378 13.470 2,658,681.66
IDROCARBURI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
27,028 40.260 1,088,147.28
ESSILORLUXOTTICA 22,577 166.980 3,769,907.46
EURAZEO 3,115 69.950 217,894.25
EUROFINS SCIENTIFIC
10,487 85.500 896,638.50
149/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EURONEXT NV
6,720 80.800 542,976.00
EVONIK INDUSTRIES AG
16,329 29.000 473,541.00
EXOR NV
8,492 72.220 613,292.24
FAURECIA 9,216 39.640 365,322.24
FERRARI NV
9,912 194.500 1,927,884.00
FERROVIAL S.A.
38,798 24.590 954,042.82
FIAT CHRYSLER
159,514 16.692 2,662,607.68
AUTOMOBILES NV
FINECOBANK SPA
47,533 15.985 759,815.00
FLUTTER ENTERTAINMENT
13,007 126.350 1,643,434.45
PLC.
FORTUM OYJ
34,959 22.770 796,016.43
FRESENIUS MEDICAL CARE
16,121 59.360 956,942.56
AG AND CO.KGAA
FRESENIUS SE & CO KGAA
32,856 37.075 1,218,136.20
FUCHS PETROLUB AG -PFD
5,369 37.660 202,196.54
GALP ENERGIA SGPS SA
39,890 10.000 398,900.00
GEA GROUP AG
11,914 41.180 490,618.52
GETLINK SE - REGR
39,604 14.325 567,327.30
GRIFOLS SA
23,524 14.600 343,450.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
8,921 93.500 834,113.50
SA
HANNOVER RUECK SE
4,723 173.100 817,551.30
HEIDELBERGCEMENT AG
11,763 65.700 772,829.10
HEINEKEN HOLDING NV
9,160 78.700 720,892.00
HEINEKEN NV
20,424 98.300 2,007,679.20
HELLOFRESH SE
12,929 47.870 618,911.23
HENKEL AG & CO KGAA
8,260 71.500 590,590.00
HENKEL KGAA-VORZUG
13,952 73.740 1,028,820.48
HERMES INTERNATIONAL
2,488 1,203.000 2,993,064.00
IBERDROLA SA
449,621 9.290 4,176,979.09
IMCD NV
4,430 139.650 618,649.50
INDITEX SA
85,521 25.350 2,167,957.35
INFINEON TECHNOLOGIES AG
102,683 31.310 3,215,004.73
INFRASTRUTTURE WIRELESS
27,984 8.758 245,083.87
ITAL
ING GROEP NV-CVA
306,086 12.610 3,859,744.46
INPOST SA
16,925 5.673 96,015.52
INTESA SANPAOLO
1,296,125 2.722 3,528,052.25
IPSEN 2,903 98.860 286,990.58
JDE PEET'S BV
8,143 27.125 220,878.87
JERONIMO MARTINS
21,739 19.990 434,562.61
JUST EAT TAKEAWAY
14,251 35.995 512,964.74
KBC GROEP NV
19,541 74.420 1,454,241.22
KERING 5,895 666.600 3,929,607.00
KERRY GROUP PLC-A
12,484 109.750 1,370,119.00
KESKO OYJ-B SHS
21,070 26.170 551,401.90
KINGSPAN GROUP PLC
12,055 88.380 1,065,420.90
KION GROUP AG
5,651 79.600 449,819.60
150/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KNORR-BREMSE AG
5,778 91.780 530,304.84
KONE OYJ
26,755 52.500 1,404,637.50
KONINKLIJKE AHOLD
81,500 27.085 2,207,427.50
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE DSM NV
13,713 160.800 2,205,050.40
KONINKLIJKE PHILIPS NV
71,977 30.020 2,160,749.54
L'OREAL SA
19,691 360.750 7,103,528.25
LA FRANCAISE DES JEUX
7,314 36.610 267,765.54
SAEM
LANXESS 6,489 51.060 331,328.34
LEG IMMOBILIEN SE
5,745 112.850 648,323.25
LEGRAND SA
21,043 86.020 1,810,118.86
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
21,817 686.300 14,973,007.10
VUITTON SE
MEDIOBANCA SPA
48,605 10.205 496,014.02
MERCEDES-BENZ GROUP AG
67,128 75.590 5,074,205.52
MERCK KGAA
10,125 177.300 1,795,162.50
MICHELIN (C.G.D.E.)
13,285 135.450 1,799,453.25
MONCLER SPA
16,097 55.080 886,622.76
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,195 208.000 872,560.00
AG
MUENCHENER
10,976 261.600 2,871,321.60
RUECKVERSICHERUNGS AG
NATURGY ENERGY GROUP SA
15,263 24.280 370,585.64
NEMETSCHEK SE
4,468 74.900 334,653.20
NESTE OYJ
33,023 35.270 1,164,721.21
NEXI SPA
36,873 12.295 453,353.53
NN GROUP NV
20,951 49.760 1,042,521.76
NOKIA OYJ
422,456 5.025 2,122,841.40
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-
5,282 94.000 496,508.00
A
OMV AG
11,303 54.160 612,170.48
ORANGE S.A.
159,876 11.012 1,760,554.51
ORION OYJ-CLASS B
8,225 44.940 369,631.50
ORPEA 4,129 36.710 151,575.59
PERNOD-RICARD 16,450 197.100 3,242,295.00
PORSCHE AUTOMOBIL
11,875 84.220 1,000,112.50
HOLDING SE-PREF
POSTE ITALIANE SPA
43,394 11.035 478,852.79
PROSUS 73,390 64.550 4,737,324.50
PROXIMUS 12,643 18.600 235,159.80
PRYSMIAN SPA
19,942 28.840 575,127.28
PUBLICIS GROUPE
17,812 62.580 1,114,674.96
PUMA AG
8,322 90.300 751,476.60
QIAGEN NV
17,970 43.140 775,225.80
RAIFFEISEN INTL BANK
11,253 24.880 279,974.64
HOLDING
RANDSTAD NV
9,309 65.680 611,415.12
RATIONAL AG
401 663.600 266,103.60
151/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RECORDATI INDUSTRIA
8,148 46.200 376,437.60
CHIMICA
RED ELECTRICA DE ESPANA
33,785 16.970 573,331.45
REMY COINTREAU
1,767 177.000 312,759.00
RENAULT SA
15,107 36.325 548,761.77
REPSOL SA
113,216 11.734 1,328,476.54
ROYAL KPN NV
270,360 3.096 837,034.56
RWE AG
50,285 38.340 1,927,926.90
SAFRAN SA
26,853 113.440 3,046,204.32
SAMPO OYJ
39,092 43.360 1,695,029.12
SANOFI 89,352 93.030 8,312,416.56
SAP SE
82,022 102.260 8,387,569.72
SARTORIUS AG-VORZUG
2,054 399.100 819,751.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,167 331.000 717,277.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
42,445 144.840 6,147,733.80
SCOUT24 SE
6,851 51.040 349,675.04
SEB SA
2,183 135.100 294,923.30
SIEMENS AG
60,108 136.340 8,195,124.72
SIEMENS ENERGY AG
31,409 18.420 578,553.78
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
18,760 16.280 305,412.80
ENERGY
SIEMENS HEALTHINEERS AG
22,099 52.980 1,170,805.02
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
19,245 48.770 938,578.65
SNAM SPA
157,185 4.812 756,374.22
SOCIETE GENERALE
63,163 32.370 2,044,586.31
SODEXO 6,912 79.980 552,821.76
SOFINA 1,176 341.800 401,956.80
SOLVAY SA
5,863 108.300 634,962.90
STMICROELECTRONICS NV
53,587 38.250 2,049,702.75
STORA ENSO OYJ
45,335 18.285 828,950.47
SYMRISE AG
10,116 103.300 1,044,982.80
TELECOM ITALIA SPA
787,704 0.406 319,807.82
TELEFONICA DEUTSCHLAND
86,572 2.638 228,376.93
HOLDI
TELEFONICA SA
402,076 4.369 1,756,670.04
TELEPERFORMANCE 4,614 330.400 1,524,465.60
TENARIS SA
35,880 11.305 405,623.40
TERNA-RETE ELETTRICA
110,766 6.742 746,784.37
NAZIONALE SPA
THALES SA
8,329 84.440 703,300.76
TOTALENERGIES SE
196,996 50.660 9,979,817.36
UBISOFT ENTERTAINMENT
7,313 45.640 333,765.32
UCB SA
9,918 87.120 864,056.16
UMICORE 15,458 36.770 568,390.66
UNICREDIT SPA
166,588 14.632 2,437,515.61
UNIPER SE
7,270 38.410 279,240.70
UNITED INTERNET AG-REG
7,771 34.190 265,690.49
SHARE
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
57,083 19.764 1,128,188.41
152/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UPM-KYMMENE OYJ
41,749 33.050 1,379,804.45
VALEO SA
18,067 26.080 471,187.36
VEOLIA ENVIRONNEMENT
51,529 32.560 1,677,784.24
VINCI SA
42,437 100.980 4,285,288.26
VIVENDI SA
59,789 11.450 684,584.05
VOESTALPINE AG
8,950 30.720 274,944.00
VOLKSWAGEN AG
2,590 242.200 627,298.00
VOLKSWAGEN AG
14,595 180.100 2,628,559.50
VONOVIA SE
58,131 46.610 2,709,485.91
WARTSILA OYJ
37,026 10.170 376,554.42
WENDEL 2,200 91.350 200,970.00
WOLTERS KLUWER NV
21,027 87.020 1,829,769.54
WORLDLINE SA
18,831 44.165 831,671.11
ZALANDO SE
17,476 59.480 1,039,472.48
ユーロ 小計 14,457,074 372,558,725.20
(48,566,755,417)
AIA GROUP LTD
951,875 88.000 83,765,000.00
香港・ドル
BOC HONG KONG HOLDINGS
294,039 31.350 9,218,122.65
LTD
BUDWEISER BREWING CO
136,400 23.100 3,150,840.00
APAC LT
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
156,200 16.220 2,533,564.00
GROU
CK ASSET HOLDINGS LTD
157,909 53.050 8,377,072.45
CK HUTCHISON HOLDINGS
212,909 59.750 12,721,312.75
LTD
CK INFRASTRUCTURE
54,000 50.900 2,748,600.00
HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
130,643 79.850 10,431,843.55
ESR CAYMAN LTD
158,000 25.700 4,060,600.00
GALAXY ENTERTAINMENT
171,810 48.650 8,358,556.50
GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
162,157 16.320 2,646,402.24
HANG SENG BANK LTD
60,912 166.000 10,111,392.00
HENDERSON LAND
117,641 34.600 4,070,378.60
DEVELOPMENT
HONG KONG & CHINA GAS
893,437 12.120 10,828,456.44
HONG KONG EXCHANGES &
94,611 434.200 41,080,096.20
CLEAR
MTR CORP
134,755 42.800 5,767,514.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
125,917 32.950 4,148,965.15
POWER ASSETS HOLDINGS
110,587 50.050 5,534,879.35
LTD
SANDS CHINA LTD
194,580 24.050 4,679,649.00
SINO LAND CO
266,000 10.400 2,766,400.00
SITC INTERNATIONAL
114,000 32.800 3,739,200.00
HOLDINGS
SUN HUNG KAI PROPERTIES
103,523 98.600 10,207,367.80
LTD
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWIRE PACIFIC LTD
40,866 48.200 1,969,741.20
SWIRE PROPERTIES LTD
96,800 21.150 2,047,320.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
108,000 133.000 14,364,000.00
WH GROUP LTD
652,500 5.730 3,738,825.00
WHARF REAL ESTATE
132,733 37.000 4,911,121.00
INVESTMENT
XINYI GLASS HOLDINGS CO
143,000 21.650 3,095,950.00
LTD
香港・ドル 小計 5,975,804 281,073,169.88
(4,145,829,256)
合計 84,800,997 475,911,780,813
(475,911,780,813)
（２）株式以外の有価証券
2022年2月21日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
41,186.00 553,539.84
ALEXANDRIA REAL ESTATE
11,362.00 2,108,900.82
EQUIT
AMERICAN TOWER REIT INC
35,774.00 8,172,212.56
ANNALY MORTGAGE
113,327.00 805,754.97
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES INC
10,919.00 2,566,947.71
BOSTON PROPERTIES INC
11,667.00 1,414,040.40
CAMDEN PROPERTY TRUST
7,790.00 1,261,201.00
CROWN CASTLE
33,987.00 5,517,449.58
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
22,200.00 3,001,440.00
DUKE REALTY CORP
29,529.00 1,562,674.68
EQUINIX INC
7,051.00 4,885,919.94
EQUITY LIFESTYLE
13,631.00 1,027,641.09
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
27,859.00 2,350,185.24
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,088.00 1,604,907.84
EXTRA SPACE STORAGE INC
10,449.00 1,958,978.52
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
42,193.00 1,338,783.89
HOST HOTELS AND RESORTS
56,311.00 1,076,103.21
INC
INVITATION HOMES INC
45,051.00 1,739,869.62
IRON MOUNTAIN INC
22,710.00 976,757.10
MEDICAL PROPERTIES TRUST
47,006.00 963,623.00
INC
MID-AMERICA APARTMENT
9,020.00 1,844,048.80
COMM
PROLOGIS INC
58,039.00 8,273,459.45
PUBLIC STORAGE
12,339.00 4,239,186.84
REALTY INCOME CORP
43,094.00 2,871,353.22
REGENCY CENTERS CORP
11,868.00 789,222.00
SBA COMMUNICATIONS CORP
8,610.00 2,503,960.20
SIMON PROPERTY GROUP INC
25,798.00 3,636,228.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUN COMMUNITIES INC
9,064.00 1,680,103.04
UDR INC
23,244.00 1,260,754.56
VENTAS INC
30,859.00 1,633,675.46
VICI PROPERTIES INC
48,315.00 1,348,954.80
VORNADO REALTY TRUST
12,857.00 572,007.93
WELLTOWER INC
33,190.00 2,750,123.40
WP CAREY INC
14,420.00 1,101,111.20
アメリカ・ドル 小計 935,807.00 79,391,120.01
(9,134,742,269)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
69,533.00 377,286.05
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
55,552.00 446,304.76
SEGRO PLC
93,583.00 1,184,292.86
イギリス・ポンド 小計 218,668.00 2,007,883.67
(314,354,267)
オーストラリ DEXUS/AU
94,398.00 1,007,226.66
ア・ドル
GOODMAN GROUP
135,321.00 3,120,502.26
GPT GROUP
164,276.00 813,166.20
MIRVAC GROUP
337,075.00 869,653.50
SCENTRE GROUP
424,223.00 1,349,029.14
STOCKLAND 199,653.00 822,570.36
VICINITY CENTRES
331,475.00 628,145.12
オーストラリア・ドル 小計 1,686,421.00 8,610,293.24
(712,243,457)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL
6,685.00 366,070.60
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE INVST
12,377.00 306,206.98
TR
カナダ・ドル 小計 19,062.00 672,277.58
(60,713,388)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE INV
265,200.00 750,516.00
ドル
TRT
CAPITALAND INTEGRATED
385,490.00 824,948.60
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
168,000.00 310,800.00
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
238,300.00 419,408.00
シンガポール・ドル 小計
1,056,990.00 2,305,672.60
(197,250,291)
ユーロ COVIVIO 4,043.00 303,063.28
GECINA SA
3,576.00 418,928.40
KLEPIERRE 15,875.00 415,925.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 9,794.00 697,920.44
ユーロ 小計 33,288.00 1,835,837.12
(239,319,727)
香港・ドル LINK REIT
165,171.00 10,893,027.45
香港・ドル 小計 165,171.00 10,893,027.45
(160,672,155)
投資証券 合計 4,115,407 10,819,295,554
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(10,819,295,554)
合計
10,819,295,554
(10,819,295,554)
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率
（％） （％）
（％）
607銘
アメリカ・ドル 株式 68.09 － 72.77
柄
投資証券 34銘柄 － 1.80
イギリス・ポンド 株式 80銘柄 4.58 － 4.83
投資証券 3銘柄 － 0.06
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.13 － 0.13
オーストラリア・ドル 株式 51銘柄 1.90 － 2.12
投資証券 7銘柄 － 0.14
カナダ・ドル 株式 85銘柄 3.52 － 3.67
投資証券 2銘柄 － 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.31 － 0.37
投資証券 4銘柄 － 0.04
スイス・フラン 株式 41銘柄 2.95 － 3.07
スウェーデン・クローナ 株式 44銘柄 1.04 － 1.08
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.72 － 0.75
ニュージーランド・ドル 株式 6銘柄 0.06 － 0.06
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.21 － 0.21
227銘
ユーロ 株式 9.58 － 10.03
柄
投資証券 4銘柄 － 0.05
香港・ドル 株式 28銘柄 0.82 － 0.88
投資証券 1銘柄 － 0.03
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年2月21日現在
資産の部
流動資産
預金 149,012,400
金銭信託 962,017
コール・ローン 172,084,482
国債証券 47,865,684,205
未収入金 465,444
未収利息 240,754,586
23,218,963
前払費用
流動資産合計 48,452,182,097
資産合計 48,452,182,097
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 339,009
未払金 44,055,591
未払解約金 83,967,186
266
その他未払費用
流動負債合計 128,362,052
負債合計 128,362,052
純資産の部
元本等
元本
32,684,205,869
剰余金
15,639,614,176
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 48,323,820,045
純資産合計 48,323,820,045
負債純資産合計 48,452,182,097
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年2月23日
項目
至 2022年2月21日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
３. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年2月21日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 24,370,479,823円
本額
同期中追加設定元本額 13,127,250,742円
同期中一部解約元本額 4,813,524,696円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 3,061,937,241円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 5,125,464,973円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 1,899,921,672円
ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限定） 811,061,820円
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限 3,604,538円
定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 7,985,469円
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 6,492,392円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド 13,115,550,213円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 3,089,281,829円
（４資産均等型）
ＤＣニッセイ外国債券インデックス 2,636,337,091円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 141,936,081円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 1,507,249,210円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 171,661,390円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 348,191,397円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 63,955,460円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 143,224,504円
（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 15,549,308円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 38,903,398円
（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 96,083,698円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 71,470,650円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 160,400,109円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 167,169,197円
ＦＷニッセイ外国債インデックス 670,326円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５ 103,903円
計 32,684,205,869円
２. 受益権の総数 32,684,205,869口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年2月23日
項目
至 2022年2月21日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有し
ております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年2月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年2月21日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 △2,089,001,162
合計 △2,089,001,162
（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間（2021年11月23日から2022年2月21日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2022年2月21日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 79,858,400 － 79,519,391 △339,009
アメリカ・ドル 58,833,779 － 58,656,734 △177,045
イギリス・ポンド 2,227,020 － 2,221,333 △5,687
カナダ・ドル 1,253,058 － 1,243,757 △9,301
ユーロ 17,544,543 － 17,397,567 △146,976
合計 79,858,400 － 79,519,391 △339,009
（注）為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年2月21日現在
1口当たり純資産額 1.4785円
（1万口当たり純資産額） (14,785円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）株式以外の有価証券
2022年2月21日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US TREASURY BONDS
120,000.00 147,763.20
US TREASURY BONDS
120,000.00 145,419.60
US TREASURY BONDS
170,000.00 219,033.10
US TREASURY BONDS
100,000.00 116,257.00
US TREASURY N/B
430,000.00 458,147.80
US TREASURY N/B
160,000.00 209,443.20
US TREASURY N/B
1,820,000.00 1,836,416.40
US TREASURY N/B
4,090,000.00 4,115,235.30
US TREASURY N/B
590,000.00 640,421.40
US TREASURY N/B
440,000.00 534,239.20
US TREASURY N/B
3,790,000.00 3,854,695.30
US TREASURY N/B
4,090,000.00 4,181,370.60
US TREASURY N/B
440,000.00 544,258.00
US TREASURY N/B
4,170,000.00 4,272,123.30
US TREASURY N/B
4,530,000.00 4,623,408.60
US TREASURY N/B
3,850,000.00 3,921,263.50
US TREASURY N/B
550,000.00 623,067.50
US TREASURY N/B
6,640,000.00 6,747,634.40
US TREASURY N/B
2,520,000.00 2,542,528.80
US TREASURY N/B
2,930,000.00 2,966,156.20
US TREASURY N/B
380,000.00 428,507.00
US TREASURY N/B
470,000.00 572,206.20
US TREASURY N/B
430,000.00 505,602.60
US TREASURY N/B
500,000.00 555,840.00
US TREASURY N/B
650,000.00 664,625.00
US TREASURY N/B
320,000.00 356,336.00
US TREASURY N/B
430,000.00 470,093.20
US TREASURY N/B
3,840,000.00 3,868,915.20
US TREASURY N/B
3,570,000.00 3,628,262.40
US TREASURY N/B
260,000.00 290,557.80
US TREASURY N/B
3,060,000.00 3,038,365.80
US TREASURY N/B
520,000.00 533,343.20
US TREASURY N/B
1,760,000.00 1,766,318.40
US TREASURY N/B
3,110,000.00 3,085,431.00
US TREASURY N/B
540,000.00 553,942.80
US TREASURY N/B
1,980,000.00 1,981,465.20
US TREASURY N/B
2,760,000.00 2,721,387.60
US TREASURY N/B
640,000.00 626,995.20
US TREASURY N/B
3,190,000.00 3,188,724.00
US TREASURY N/B
3,750,000.00 3,778,987.50
US TREASURY N/B
300,000.00 329,730.00
US TREASURY N/B
2,460,000.00 2,494,956.60
US TREASURY N/B
1,490,000.00 1,519,740.40
US TREASURY N/B
590,000.00 663,750.00
US TREASURY N/B
2,420,000.00 2,449,572.40
US TREASURY N/B
1,730,000.00 1,775,412.50
161/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
450,000.00 507,600.00
US TREASURY N/B
2,030,000.00 2,049,812.80
US TREASURY N/B
2,120,000.00 2,163,311.60
US TREASURY N/B
640,000.00 692,448.00
US TREASURY N/B
2,140,000.00 2,166,985.40
US TREASURY N/B
2,490,000.00 2,539,600.80
US TREASURY N/B
130,000.00 170,071.20
US TREASURY N/B
650,000.00 703,417.00
US TREASURY N/B
1,560,000.00 1,585,225.20
US TREASURY N/B
2,210,000.00 2,316,610.40
US TREASURY N/B
150,000.00 199,071.00
US TREASURY N/B
740,000.00 840,418.00
US TREASURY N/B
1,720,000.00 1,767,558.00
US TREASURY N/B
2,050,000.00 2,166,194.00
US TREASURY N/B
800,000.00 930,624.00
US TREASURY N/B
150,000.00 178,077.00
US TREASURY N/B
230,000.00 298,530.80
US TREASURY N/B
1,380,000.00 1,424,629.20
US TREASURY N/B
2,820,000.00 2,984,124.00
US TREASURY N/B
880,000.00 1,001,748.00
US TREASURY N/B
250,000.00 334,170.00
US TREASURY N/B
1,210,000.00 1,261,606.50
US TREASURY N/B
1,240,000.00 1,333,967.20
US TREASURY N/B
890,000.00 1,084,162.40
US TREASURY N/B
260,000.00 342,620.20
US TREASURY N/B
2,280,000.00 2,350,520.40
US TREASURY N/B
1,180,000.00 1,234,704.80
US TREASURY N/B
940,000.00 1,075,228.40
US TREASURY N/B
2,580,000.00 2,622,931.20
US TREASURY N/B
970,000.00 1,000,419.20
US TREASURY N/B
270,000.00 366,503.40
US TREASURY N/B
910,000.00 1,019,263.70
US TREASURY N/B
2,340,000.00 2,344,656.60
US TREASURY N/B
900,000.00 882,909.00
US TREASURY N/B
860,000.00 853,782.20
US TREASURY N/B
1,990,000.00 1,972,109.90
US TREASURY N/B
670,000.00 662,931.50
US TREASURY N/B
260,000.00 322,956.40
US TREASURY N/B
800,000.00 816,120.00
US TREASURY N/B
1,860,000.00 1,853,676.00
US TREASURY N/B
1,140,000.00 1,105,754.40
US TREASURY N/B
260,000.00 338,070.20
US TREASURY N/B
1,020,000.00 959,871.00
US TREASURY N/B
130,000.00 179,994.10
US TREASURY N/B
1,450,000.00 1,455,771.00
US TREASURY N/B
470,000.00 442,458.00
US TREASURY N/B
3,140,000.00 3,097,924.00
US TREASURY N/B
790,000.00 649,435.30
US TREASURY N/B
270,000.00 373,253.40
162/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
850,000.00 791,426.50
US TREASURY N/B
2,050,000.00 1,842,499.00
US TREASURY N/B
1,330,000.00 1,075,012.40
US TREASURY N/B
980,000.00 802,375.00
US TREASURY N/B
3,720,000.00 3,648,204.00
US TREASURY N/B
1,390,000.00 1,279,550.60
US TREASURY N/B
2,140,000.00 1,960,347.00
US TREASURY N/B
1,310,000.00 1,126,600.00
US TREASURY N/B
1,080,000.00 922,471.20
US TREASURY N/B
3,560,000.00 3,475,450.00
US TREASURY N/B
1,610,000.00 1,497,235.60
US TREASURY N/B
2,080,000.00 1,943,011.20
US TREASURY N/B
1,450,000.00 1,324,589.50
US TREASURY N/B
1,310,000.00 1,217,776.00
US TREASURY N/B
1,070,000.00 1,023,647.60
US TREASURY N/B
1,060,000.00 1,020,038.00
US TREASURY N/B
2,230,000.00 2,172,421.40
US TREASURY N/B
1,470,000.00 1,504,045.20
US TREASURY N/B
1,440,000.00 1,384,862.40
US TREASURY N/B
1,500,000.00 1,441,335.00
US TREASURY N/B
1,270,000.00 1,252,778.80
US TREASURY N/B
2,290,000.00 2,154,729.70
US TREASURY N/B
1,470,000.00 1,383,858.00
US TREASURY N/B
1,490,000.00 1,352,175.00
US TREASURY N/B
2,330,000.00 2,257,001.10
US TREASURY N/B
1,360,000.00 1,296,406.40
US TREASURY N/B
1,870,000.00 1,778,164.30
US TREASURY N/B
2,050,000.00 1,947,500.00
US TREASURY N/B
1,360,000.00 1,245,243.20
US TREASURY N/B
270,000.00 304,392.60
US TREASURY N/B
1,110,000.00 1,052,069.10
US TREASURY N/B
2,140,000.00 2,066,255.60
US TREASURY N/B
1,420,000.00 1,381,603.20
US TREASURY N/B
280,000.00 316,388.80
US TREASURY N/B
270,000.00 299,573.10
US TREASURY N/B
310,000.00 330,512.70
US TREASURY NOTES
150,000.00 199,675.50
WI TREASURY SEC.
250,000.00 330,427.50
WI TREASURY SEC.
1,170,000.00 916,437.60
WI TREASURY SEC.
1,580,000.00 1,425,207.40
WI TREASURY SEC.
250,000.00 331,250.00
WI TREASURY SEC.
230,000.00 282,189.30
アメリカ・ドル 小計 197,920,000.00 198,928,513.70
(22,772,675,200) (22,888,714,790)
イギリス・ポン UNITED KINGDOM GILT
380,000.00 500,414.40
ド
UNITED KINGDOM GILT
340,000.00 345,157.80
UNITED KINGDOM GILT
290,000.00 511,183.00
UNITED KINGDOM GILT
280,000.00 414,296.40
163/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED KINGDOM GILT
220,000.00 228,091.60
UNITED KINGDOM GILT
370,000.00 509,497.40
UNITED KINGDOM GILT
230,000.00 357,535.00
UNITED KINGDOM GILT
260,000.00 266,783.40
UNITED KINGDOM GILT
290,000.00 404,112.10
UNITED KINGDOM GILT
260,000.00 263,125.20
UNITED KINGDOM GILT
350,000.00 348,351.50
UNITED KINGDOM GILT
380,000.00 390,434.80
UNITED KINGDOM GILT
340,000.00 371,609.80
UNITED KINGDOM GILT
320,000.00 498,320.00
UNITED KINGDOM GILT
260,000.00 303,451.20
UNITED KINGDOM GILT
260,000.00 260,374.40
UNITED KINGDOM GILT
420,000.00 417,606.00
UNITED KINGDOM GILT
320,000.00 559,769.60
UNITED KINGDOM GILT
220,000.00 225,530.80
UNITED KINGDOM GILT
240,000.00 274,483.20
UNITED KINGDOM GILT
300,000.00 298,536.00
UNITED KINGDOM GILT
210,000.00 221,520.60
UNITED KINGDOM GILT
240,000.00 322,202.40
UNITED KINGDOM GILT
240,000.00 340,857.60
UNITED KINGDOM GILT
210,000.00 274,795.50
UNITED KINGDOM GILT
320,000.00 411,382.40
UNITED KINGDOM GILT
250,000.00 261,127.50
UNITED KINGDOM GILT
240,000.00 426,991.20
UNITED KINGDOM GILT
260,000.00 252,408.00
UNITED KINGDOM GILT
260,000.00 255,021.00
UNITED KINGDOM GILT
280,000.00 403,967.20
UNITED KINGDOM GILT
300,000.00 403,704.00
UNITED KINGDOM GILT
350,000.00 534,544.50
UNITED KINGDOM GILT
440,000.00 417,058.40
UNITED KINGDOM GILT
560,000.00 554,982.40
UNITED KINGDOM GILT
270,000.00 249,228.90
UNITED KINGDOM GILT
280,000.00 209,095.60
UNITED KINGDOM GILT
240,000.00 229,884.00
UNITED KINGDOM GILT
260,000.00 243,477.00
UNITED KINGDOM GILT
180,000.00 144,522.00
UNITED KINGDOM GILT
380,000.00 337,903.60
UNITED KINGDOM GILT
620,000.00 606,453.00
UNITED KINGDOM GILT
500,000.00 450,080.00
UNITED KINGDOM GILT
220,000.00 190,682.80
UNITED KINGDOM GILT
340,000.00 325,985.20
UNITED KINGDOM GILT
180,000.00 169,450.20
UNITED KINGDOM GILT
160,000.00 149,836.80
UNITED KINGDOM GILT
190,000.00 179,911.00
UNITED KINGDOM GILT
180,000.00 169,293.60
UNITED KINGDOM GILT
150,000.00 145,540.50
UNITED KINGDOM GILT
100,000.00 101,505.00
UNITED KINGDOM GILT
40,000.00 38,416.00
UNITED KINGDOM GILT
240,000.00 389,383.20
164/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED KINGDOM GILT
310,000.00 344,422.40
UNITED KINGDOM GILT
350,000.00 444,692.50
イギリス・ポンド 小計 15,680,000.00 17,948,989.60
(2,454,860,800) (2,810,093,812)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND
360,000.00 387,360.00
シュケル
ISRAEL FIXED BOND
650,000.00 663,065.00
ISRAEL FIXED BOND
440,000.00 484,374.00
ISRAEL FIXED BOND
860,000.00 893,970.00
ISRAEL FIXED BOND
290,000.00 365,588.50
ISRAEL FIXED BOND
380,000.00 404,377.00
ISRAEL FIXED BOND
500,000.00 486,000.00
ISRAEL FIXED BOND
370,000.00 554,796.50
ISRAEL FIXED BOND
530,000.00 654,894.50
ISRAEL FIXED BOND
350,000.00 321,632.50
ISRAEL FIXED BOND
40,000.00 39,768.00
ISRAEL FIXED BOND
370,000.00 368,742.00
ISRAEL FIXED BOND
150,000.00 148,800.00
ISRAEL FIXED BOND
150,000.00 148,882.50
イスラエル・シュケル 小計 5,440,000.00 5,922,250.50
(195,291,648) (212,604,055)
オーストラリ AUSTRALIAN GOVERNMENT
340,000.00 365,588.40
ア・ドル
AUSTRALIAN GOVERNMENT
280,000.00 289,234.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT
350,000.00 427,031.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT
360,000.00 394,876.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT
170,000.00 176,733.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT
350,000.00 367,269.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
240,000.00 277,668.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
190,000.00 206,165.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT
290,000.00 293,262.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT
320,000.00 332,883.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT
260,000.00 268,751.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT
240,000.00 249,964.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT
330,000.00 344,018.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT
480,000.00 491,683.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT
260,000.00 261,154.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT
460,000.00 432,239.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
420,000.00 381,843.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
420,000.00 379,444.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT
500,000.00 483,190.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
320,000.00 302,368.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
310,000.00 244,329.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT
560,000.00 499,738.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT
400,000.00 375,600.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
390,000.00 370,874.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT
390,000.00 411,586.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT
390,000.00 443,773.20
オーストラリア・ドル 小計 9,020,000.00 9,071,272.00
165/229
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(746,134,400) (750,375,620)
オフショア・人
CHINA GOVERNMENT BOND
720,000.00 730,972.80
民元
CHINA GOVERNMENT BOND
1,200,000.00 1,224,756.00
CHINA GOVERNMENT BOND
1,260,000.00 1,336,255.20
CHINA GOVERNMENT BOND
1,000,000.00 1,005,160.00
CHINA GOVERNMENT BOND
1,000,000.00 1,014,240.00
CHINA GOVERNMENT BOND
4,400,000.00 4,433,660.00
CHINA GOVERNMENT BOND
5,600,000.00 5,627,720.00
CHINA GOVERNMENT BOND
3,000,000.00 3,027,150.00
CHINA GOVERNMENT BOND
2,340,000.00 2,358,603.00
CHINA GOVERNMENT BOND
1,350,000.00 1,396,629.00
オフショア・人民元 小計 21,870,000.00 22,155,146.00
(397,974,951) (403,163,838)
カナダ・ドル CANADA GOVERNMENT
110,000.00 125,673.90
CANADIAN GOVERNMENT
200,000.00 249,026.00
CANADIAN GOVERNMENT
210,000.00 234,838.80
CANADIAN GOVERNMENT
110,000.00 150,911.20
CANADIAN GOVERNMENT
350,000.00 350,840.00
CANADIAN GOVERNMENT
200,000.00 204,300.00
CANADIAN GOVERNMENT
220,000.00 224,455.00
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 148,957.50
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 177,961.00
CANADIAN GOVERNMENT
210,000.00 202,524.00
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 172,714.90
CANADIAN GOVERNMENT
350,000.00 351,806.00
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 233,886.00
CANADIAN GOVERNMENT
160,000.00 205,860.80
CANADIAN GOVERNMENT
570,000.00 575,454.90
CANADIAN GOVERNMENT
800,000.00 772,800.00
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 144,713.80
CANADIAN GOVERNMENT
290,000.00 294,315.20
CANADIAN GOVERNMENT
180,000.00 179,697.60
CANADIAN GOVERNMENT
640,000.00 612,998.40
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 148,392.00
CANADIAN GOVERNMENT
560,000.00 538,137.60
CANADIAN GOVERNMENT
560,000.00 499,525.60
CANADIAN GOVERNMENT
350,000.00 330,648.50
CANADIAN GOVERNMENT
430,000.00 418,854.40
CANADIAN GOVERNMENT
360,000.00 356,763.60
CANADIAN GOVERNMENT
350,000.00 345,758.00
CANADIAN GOVERNMENT
750,000.00 726,075.00
CANADIAN GOVERNMENT
370,000.00 358,496.70
CANADIAN GOVERNMENT
290,000.00 283,941.90
CANADIAN GOVERNMENT
280,000.00 251,930.00
CANADIAN GOVERNMENT
290,000.00 285,571.70
CANADIAN GOVERNMENT
400,000.00 385,312.00
CANADIAN GOVERNMENT
180,000.00 175,572.00
CANADIAN GOVERNMENT
10,000.00 9,858.30
166/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ドル 小計
10,700,000.00 10,728,572.30
(966,317,000) (968,897,364)
シンガポール・ SINGAPORE GOVERNMENT
120,000.00 135,780.00
ドル
SINGAPORE GOVERNMENT
330,000.00 337,464.60
SINGAPORE GOVERNMENT
130,000.00 143,070.20
SINGAPORE GOVERNMENT
130,000.00 138,359.00
SINGAPORE GOVERNMENT
140,000.00 144,144.00
SINGAPORE GOVERNMENT
130,000.00 144,040.00
SINGAPORE GOVERNMENT
140,000.00 142,730.00
SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.00 151,900.50
SINGAPORE GOVERNMENT
110,000.00 114,785.00
SINGAPORE GOVERNMENT
80,000.00 81,222.40
SINGAPORE GOVERNMENT
60,000.00 61,980.00
SINGAPORE GOVERNMENT
130,000.00 121,940.00
SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.00 208,060.00
SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.00 162,270.00
SINGAPORE GOVERNMENT
160,000.00 171,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT
90,000.00 86,697.00
SINGAPORE GOVERNMENT
80,000.00 77,549.60
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 47,237.00
SINGAPORE GOVERNMENT
40,000.00 39,102.80
シンガポール・ドル 小計 2,420,000.00 2,509,532.10
(207,031,000) (214,690,471)
スウェーデン・ SWEDISH GOVERNMENT
2,000,000.00 2,051,780.00
クローナ
SWEDISH GOVERNMENT
1,520,000.00 1,627,509.60
SWEDISH GOVERNMENT
1,580,000.00 1,619,310.40
SWEDISH GOVERNMENT
770,000.00 897,758.40
SWEDISH GOVERNMENT
1,230,000.00 1,246,777.20
SWEDISH GOVERNMENT
1,260,000.00 1,277,350.20
SWEDISH GOVERNMENT
860,000.00 1,240,868.20
SWEDISH GOVERNMENT
1,040,000.00 997,339.20
スウェーデン・クローナ 小計 10,260,000.00 10,958,693.20
(125,582,400) (134,134,405)
デンマーク・ク KINGDOM OF DENMARK
1,020,000.00 1,053,578.40
ローネ
KINGDOM OF DENMARK
970,000.00 1,032,555.30
KINGDOM OF DENMARK
1,470,000.00 1,493,564.10
KINGDOM OF DENMARK
1,670,000.00 1,691,576.40
KINGDOM OF DENMARK
940,000.00 843,556.00
KINGDOM OF DENMARK
1,220,000.00 1,162,684.40
KINGDOM OF DENMARK
2,260,000.00 3,755,103.00
KINGDOM OF DENMARK
790,000.00 792,662.30
デンマーク・クローネ 小計 10,340,000.00 11,825,279.90
(181,260,200) (207,297,157)
ノルウェー・ク NORWEGIAN GOVERNMENT
1,630,000.00 1,642,844.40
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT
1,360,000.00 1,395,251.20
167/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORWEGIAN GOVERNMENT
1,050,000.00 1,045,621.50
NORWEGIAN GOVERNMENT
920,000.00 904,571.60
NORWEGIAN GOVERNMENT
820,000.00 810,758.60
NORWEGIAN GOVERNMENT
770,000.00 769,461.00
NORWEGIAN GOVERNMENT
840,000.00 822,276.00
NORWEGIAN GOVERNMENT
1,100,000.00 1,040,864.00
NORWEGIAN GOVERNMENT
750,000.00 695,925.00
ノルウェー・クローネ 小計 9,240,000.00 9,127,573.30
(118,549,200) (117,106,765)
ポーランド・ズ POLAND GOVERNMENT BOND
520,000.00 523,874.00
ロチ
POLAND GOVERNMENT BOND
830,000.00 817,301.00
POLAND GOVERNMENT BOND
840,000.00 796,908.00
POLAND GOVERNMENT BOND
650,000.00 606,021.00
POLAND GOVERNMENT BOND
670,000.00 630,570.50
POLAND GOVERNMENT BOND
1,080,000.00 1,056,672.00
POLAND GOVERNMENT BOND
950,000.00 878,845.00
POLAND GOVERNMENT BOND
340,000.00 328,933.00
POLAND GOVERNMENT BOND
160,000.00 179,272.00
POLAND GOVERNMENT BOND
690,000.00 631,143.00
POLAND GOVERNMENT BOND
660,000.00 537,675.60
POLAND GOVERNMENT BOND
470,000.00 451,787.50
POLAND GOVERNMENT BOND
520,000.00 442,052.00
ポーランド・ズロチ 小計 8,380,000.00 7,881,054.60
(241,133,662) (226,776,558)
マレーシア・リ MALAYSIA GOVERNMENT
450,000.00 453,460.50
ンギット
MALAYSIA GOVERNMENT
420,000.00 443,058.00
MALAYSIA GOVERNMENT
410,000.00 408,290.30
MALAYSIA GOVERNMENT
160,000.00 172,315.20
MALAYSIA GOVERNMENT
770,000.00 793,900.80
MALAYSIA GOVERNMENT
610,000.00 623,645.70
MALAYSIA GOVERNMENT
640,000.00 650,060.80
MALAYSIA GOVERNMENT
830,000.00 856,261.20
MALAYSIA GOVERNMENT
360,000.00 376,228.80
MALAYSIA GOVERNMENT
380,000.00 393,714.20
MALAYSIA GOVERNMENT
320,000.00 326,633.60
MALAYSIA GOVERNMENT
370,000.00 379,712.50
MALAYSIA GOVERNMENT
210,000.00 216,291.60
MALAYSIA GOVERNMENT
260,000.00 282,011.60
MALAYSIA GOVERNMENT
120,000.00 123,640.80
MALAYSIA GOVERNMENT
110,000.00 112,657.60
MALAYSIA GOVERNMENT
180,000.00 194,376.60
MALAYSIA GOVERNMENT
120,000.00 127,714.80
MALAYSIA GOVERNMENT
370,000.00 374,917.30
MALAYSIA GOVERNMENT
240,000.00 253,248.00
MALAYSIA GOVERNMENT
360,000.00 352,958.40
MALAYSIA GOVERNMENT
490,000.00 461,300.70
MALAYSIA GOVERNMENT
350,000.00 330,022.00
168/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIA GOVERNMENT
160,000.00 146,724.80
MALAYSIAN GOVERNMENT
100,000.00 100,340.00
マレーシア・リンギット 小計 8,790,000.00 8,953,485.80
(241,477,122) (245,968,371)
メキシコ・ペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
1,720,000.00 1,705,156.40
MEX BONOS DESARR FIX RT
5,560,000.00 5,542,096.80
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,870,000.00 3,744,844.20
MEX BONOS DESARR FIX RT
8,070,000.00 7,514,057.70
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,220,000.00 4,183,032.80
MEX BONOS DESARR FIX RT
6,040,000.00 6,377,032.00
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,250,000.00 1,478,700.00
MEX BONOS DESARR FIX RT
6,060,000.00 6,094,723.80
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,790,000.00 4,810,309.60
MEX BONOS DESARR FIX RT
6,020,000.00 5,957,512.40
MEX BONOS DESARR FIX RT
5,740,000.00 5,982,515.00
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,710,000.00 4,930,192.50
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,450,000.00 2,433,438.00
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,080,000.00 978,717.60
MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000.00 462,675.00
メキシコ・ペソ 小計 62,080,000.00 62,195,003.80
(352,502,656) (353,155,671)
ユーロ BELGIUM KINGDOM
250,000.00 259,200.00
BELGIUM KINGDOM
300,000.00 320,505.00
BELGIUM KINGDOM
390,000.00 594,484.80
BELGIUM KINGDOM
190,000.00 293,190.90
BELGIUM KINGDOM
170,000.00 227,257.70
BELGIUM KINGDOM
180,000.00 227,538.00
BELGIUM KINGDOM
350,000.00 364,199.50
BELGIUM KINGDOM
190,000.00 225,805.50
BELGIUM KINGDOM
410,000.00 422,705.90
BELGIUM KINGDOM
170,000.00 195,216.10
BELGIUM KINGDOM
380,000.00 395,982.80
BELGIUM KINGDOM
210,000.00 228,853.80
BELGIUM KINGDOM
130,000.00 164,353.80
BELGIUM KINGDOM
190,000.00 192,128.00
BELGIUM KINGDOM
280,000.00 289,758.00
BELGIUM KINGDOM
250,000.00 255,262.50
BELGIUM KINGDOM
120,000.00 151,603.20
BELGIUM KINGDOM
140,000.00 150,605.00
BELGIUM KINGDOM
330,000.00 437,969.40
BELGIUM KINGDOM
380,000.00 393,490.00
BELGIUM KINGDOM
200,000.00 213,384.00
BELGIUM KINGDOM
330,000.00 343,077.90
BELGIUM KINGDOM
230,000.00 255,033.20
BELGIUM KINGDOM
250,000.00 242,547.50
BELGIUM KINGDOM
160,000.00 143,192.00
BELGIUM KINGDOM
160,000.00 158,296.00
BELGIUM KINGDOM
340,000.00 528,921.00
BELGIUM KINGDOM
280,000.00 263,468.80
169/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM
110,000.00 79,754.40
BELGIUM KINGDOM
100,000.00 96,455.00
BONOS Y OBLIG DE
430,000.00 405,206.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
350,000.00 369,593.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
360,000.00 388,681.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
300,000.00 499,422.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
400,000.00 434,640.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
480,000.00 516,048.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
450,000.00 611,257.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
430,000.00 592,991.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
320,000.00 412,566.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
390,000.00 484,984.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
470,000.00 492,367.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
460,000.00 498,060.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
530,000.00 566,861.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
460,000.00 490,373.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
360,000.00 444,970.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
290,000.00 390,516.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
520,000.00 541,424.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
440,000.00 461,727.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
380,000.00 425,353.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
480,000.00 502,406.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
470,000.00 491,074.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
310,000.00 370,834.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
380,000.00 587,852.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
450,000.00 655,312.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
470,000.00 474,817.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
500,000.00 522,095.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
490,000.00 512,510.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
430,000.00 454,522.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
390,000.00 393,065.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
450,000.00 441,999.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
290,000.00 318,211.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
500,000.00 502,925.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
450,000.00 436,198.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
380,000.00 437,482.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
420,000.00 419,214.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
420,000.00 424,447.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
380,000.00 308,864.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
480,000.00 491,040.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
420,000.00 640,974.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
350,000.00 325,972.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
440,000.00 434,029.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
430,000.00 394,443.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
440,000.00 440,497.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
100,000.00 75,910.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
370,000.00 355,459.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
230,000.00 208,644.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
100,000.00 89,126.00
170/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
140,000.00 136,183.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
190,000.00 180,832.50
BUNDESOBLIGATION 390,000.00 392,979.60
BUNDESOBLIGATION 420,000.00 424,263.00
BUNDESOBLIGATION 440,000.00 444,386.80
BUNDESOBLIGATION 390,000.00 393,673.80
BUNDESOBLIGATION 480,000.00 484,161.60
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 101,087.00
BUNDESOBLIGATION 490,000.00 493,743.60
BUNDESOBLIGATION 210,000.00 212,144.10
BUNDESOBLIGATION 470,000.00 472,942.20
BUNDESOBLIGATION 30,000.00 30,098.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
380,000.00 388,227.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
590,000.00 605,635.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
580,000.00 602,927.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
650,000.00 679,770.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
580,000.00 605,537.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
600,000.00 902,868.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
480,000.00 496,920.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
540,000.00 553,867.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
550,000.00 574,123.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
610,000.00 626,872.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
480,000.00 749,294.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
580,000.00 584,118.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
600,000.00 610,656.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
600,000.00 618,336.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
360,000.00 601,873.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
410,000.00 736,999.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
590,000.00 713,982.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
550,000.00 567,341.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
590,000.00 599,906.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
530,000.00 538,771.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
540,000.00 538,342.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
570,000.00 502,073.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
390,000.00 616,640.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
500,000.00 497,330.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
450,000.00 451,165.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
450,000.00 431,734.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
640,000.00 634,643.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
550,000.00 851,801.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
180,000.00 179,213.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
500,000.00 494,145.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
440,000.00 418,330.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
120,000.00 106,718.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
580,000.00 570,905.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
490,000.00 489,813.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
160,000.00 157,865.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
180,000.00 155,714.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
80,000.00 78,406.40
171/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
200,000.00 298,774.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
560,000.00 823,704.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 310,000.00 312,210.30
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 320,000.00 322,867.20
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 320,000.00 323,049.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
520,000.00 549,842.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
360,000.00 515,073.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
410,000.00 571,134.10
BUONI POLIENNALI DEL TES
550,000.00 687,197.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
390,000.00 424,323.90
BUONI POLIENNALI DEL TES
560,000.00 591,948.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
320,000.00 372,982.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
720,000.00 741,744.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
520,000.00 599,305.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
480,000.00 475,540.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
410,000.00 498,916.70
BUONI POLIENNALI DEL TES
420,000.00 455,952.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
650,000.00 681,661.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
510,000.00 700,556.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
340,000.00 361,348.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
690,000.00 712,328.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
650,000.00 658,996.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
320,000.00 328,384.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
490,000.00 497,619.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
830,000.00 839,719.30
BUONI POLIENNALI DEL TES
190,000.00 192,762.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
370,000.00 392,514.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
480,000.00 508,492.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
800,000.00 828,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
320,000.00 385,008.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
560,000.00 588,235.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
290,000.00 323,178.90
BUONI POLIENNALI DEL TES
700,000.00 732,984.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
400,000.00 428,404.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
570,000.00 730,460.70
BUONI POLIENNALI DEL TES
420,000.00 460,521.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
290,000.00 335,373.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
260,000.00 333,777.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
450,000.00 500,193.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
260,000.00 294,694.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
450,000.00 635,220.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
460,000.00 453,063.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
480,000.00 544,785.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
440,000.00 627,470.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
310,000.00 309,398.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
290,000.00 270,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
490,000.00 657,687.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
190,000.00 218,944.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
430,000.00 428,280.00
172/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES
380,000.00 359,943.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
380,000.00 436,582.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
450,000.00 449,212.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
290,000.00 269,178.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
430,000.00 441,661.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
610,000.00 603,930.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
460,000.00 428,177.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
310,000.00 262,371.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
590,000.00 588,843.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
280,000.00 239,990.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
510,000.00 459,484.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
270,000.00 231,022.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
230,000.00 227,982.90
BUONI POLIENNALI DEL TES
100,000.00 85,012.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
310,000.00 294,791.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
410,000.00 379,840.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
80,000.00 79,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
280,000.00 277,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
280,000.00 268,886.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
280,000.00 278,297.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
410,000.00 412,706.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
260,000.00 251,316.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
200,000.00 188,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
100,000.00 105,334.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
290,000.00 301,948.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
430,000.00 557,761.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
180,000.00 168,573.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
120,000.00 110,140.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
110,000.00 117,352.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
140,000.00 130,062.80
DEUTSCHLAND REP
280,000.00 374,735.20
DEUTSCHLAND REP
270,000.00 366,346.80
DEUTSCHLAND REP
220,000.00 287,837.00
DEUTSCHLAND REP
340,000.00 504,842.20
FINNISH GOVERNMENT
150,000.00 174,486.00
FINNISH GOVERNMENT
120,000.00 126,338.40
FINNISH GOVERNMENT
110,000.00 149,486.70
FINNISH GOVERNMENT
90,000.00 92,191.50
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 102,402.00
FINNISH GOVERNMENT
140,000.00 145,058.20
FINNISH GOVERNMENT
130,000.00 132,879.50
FINNISH GOVERNMENT
110,000.00 110,932.80
FINNISH GOVERNMENT
130,000.00 132,848.30
FINNISH GOVERNMENT
90,000.00 95,184.90
FINNISH GOVERNMENT
80,000.00 91,074.40
FINNISH GOVERNMENT
120,000.00 121,459.20
FINNISH GOVERNMENT
80,000.00 73,439.20
FINNISH GOVERNMENT
90,000.00 102,799.80
FINNISH GOVERNMENT
80,000.00 72,436.00
173/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOVERNMENT
110,000.00 105,668.20
FINNISH GOVERNMENT
70,000.00 56,594.30
FINNISH GOVERNMENT
110,000.00 105,805.70
FINNISH GOVERNMENT
50,000.00 50,746.00
FINNISH GOVERNMENT
60,000.00 60,486.00
FINNISH GOVERNMENT
60,000.00 59,855.40
FRANCE (GOVT OF)
1,060,000.00 1,215,215.80
FRANCE (GOVT OF)
570,000.00 855,068.40
FRANCE (GOVT OF)
1,060,000.00 1,091,142.80
FRANCE (GOVT OF)
540,000.00 782,011.80
FRANCE (GOVT OF)
560,000.00 686,772.80
FRANCE (GOVT OF)
750,000.00 793,927.50
FRANCE (GOVT OF)
760,000.00 802,088.80
FRANCE (GOVT OF)
1,080,000.00 1,261,116.00
FRANCE (GOVT OF)
880,000.00 898,145.60
FRANCE (GOVT OF)
770,000.00 799,960.70
FRANCE (GOVT OF)
1,050,000.00 1,138,903.50
FRANCE (GOVT OF)
730,000.00 998,238.50
FRANCE (GOVT OF)
880,000.00 897,124.80
FRANCE (GOVT OF)
280,000.00 319,118.80
FRANCE (GOVT OF)
820,000.00 861,852.80
FRANCE (GOVT OF)
790,000.00 795,451.00
FRANCE (GOVT OF)
610,000.00 697,339.80
FRANCE (GOVT OF)
770,000.00 804,111.00
FRANCE (GOVT OF)
570,000.00 683,663.70
FRANCE (GOVT OF)
880,000.00 885,975.20
FRANCE (GOVT OF)
980,000.00 1,009,743.00
FRANCE (GOVT OF)
770,000.00 811,241.20
FRANCE (GOVT OF)
990,000.00 1,018,799.10
FRANCE (GOVT OF)
1,110,000.00 1,118,180.70
FRANCE (GOVT OF)
520,000.00 773,297.20
FRANCE (GOVT OF)
760,000.00 1,231,230.40
FRANCE (GOVT OF)
650,000.00 699,920.00
FRANCE (GOVT OF)
960,000.00 969,024.00
FRANCE (GOVT OF)
1,030,000.00 1,034,490.80
FRANCE (GOVT OF)
840,000.00 812,229.60
FRANCE (GOVT OF)
610,000.00 536,409.60
FRANCE (GOVT OF)
850,000.00 849,685.50
FRANCE (GOVT OF)
780,000.00 842,189.40
FRANCE (GOVT OF)
840,000.00 962,967.60
FRANCE (GOVT OF)
330,000.00 602,527.20
FRANCE (GOVT OF)
950,000.00 905,967.50
FRANCE (GOVT OF)
440,000.00 404,734.00
FRANCE (GOVT OF)
330,000.00 332,055.90
FRANCE (GOVT OF)
170,000.00 115,919.60
FRANCE (GOVT OF)
220,000.00 195,624.00
FRANCE (GOVT OF)
900,000.00 846,045.00
FRANCE (GOVT OF)
460,000.00 456,485.60
FRANCE (GOVT OF)
370,000.00 372,845.30
174/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)
230,000.00 199,669.90
FRANCE (GOVT OF)
100,000.00 93,196.00
FRANCE (GOVT OF)
700,000.00 1,071,112.00
FRANCE (GOVT OF)
400,000.00 701,772.00
IRELAND GOVERNMENT BOND
140,000.00 146,609.40
IRELAND GOVERNMENT BOND
160,000.00 172,398.40
IRELAND GOVERNMENT BOND
190,000.00 226,670.00
IRELAND GOVERNMENT BOND
180,000.00 208,362.60
IRELAND GOVERNMENT BOND
230,000.00 239,455.30
IRELAND GOVERNMENT BOND
130,000.00 143,986.70
IRELAND GOVERNMENT BOND
170,000.00 176,905.40
IRELAND GOVERNMENT BOND
100,000.00 105,345.00
IRELAND GOVERNMENT BOND
130,000.00 139,283.30
IRELAND GOVERNMENT BOND
200,000.00 209,560.00
IRELAND GOVERNMENT BOND
140,000.00 149,405.20
IRELAND GOVERNMENT BOND
110,000.00 103,064.50
IRELAND GOVERNMENT BOND
230,000.00 269,226.50
IRELAND GOVERNMENT BOND
140,000.00 140,232.40
IRELAND GOVERNMENT BOND
160,000.00 155,228.80
IRELAND GOVERNMENT BOND
190,000.00 177,536.00
IRELAND GOVERNMENT BOND
80,000.00 73,128.80
IRISH GOVERNMENT BOND
50,000.00 47,694.00
ITALIAN GOVT
200,000.00 258,608.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
400,000.00 607,492.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
310,000.00 378,696.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
350,000.00 361,641.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
340,000.00 359,437.80
NETHERLANDS GOVERNMENT
390,000.00 395,740.80
NETHERLANDS GOVERNMENT
370,000.00 379,094.60
NETHERLANDS GOVERNMENT
330,000.00 342,609.30
NETHERLANDS GOVERNMENT
300,000.00 302,706.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
300,000.00 311,994.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
350,000.00 525,605.50
NETHERLANDS GOVERNMENT
240,000.00 240,696.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
210,000.00 209,367.90
NETHERLANDS GOVERNMENT
280,000.00 273,506.80
NETHERLANDS GOVERNMENT
370,000.00 596,025.60
NETHERLANDS GOVERNMENT
310,000.00 309,522.60
NETHERLANDS GOVERNMENT
200,000.00 166,460.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
260,000.00 251,477.20
NETHERLANDS GOVERNMENT
160,000.00 146,446.40
NETHERLANDS GOVERNMENT
230,000.00 303,489.60
NETHERLANDS GOVERNMENT
160,000.00 157,566.40
NETHERLANDS GOVERNMENT
110,000.00 110,212.30
REPUBLIC OF AUSTRIA
170,000.00 205,293.70
REPUBLIC OF AUSTRIA
80,000.00 151,625.60
REPUBLIC OF AUSTRIA
140,000.00 207,152.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
360,000.00 378,918.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
230,000.00 238,491.60
175/229
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA
260,000.00 272,539.80
REPUBLIC OF AUSTRIA
330,000.00 340,939.50
REPUBLIC OF AUSTRIA
190,000.00 191,354.70
REPUBLIC OF AUSTRIA
160,000.00 182,366.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
260,000.00 265,616.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
50,000.00 55,790.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
120,000.00 160,950.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
170,000.00 227,157.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
210,000.00 216,747.30
REPUBLIC OF AUSTRIA
300,000.00 448,089.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
230,000.00 232,633.50
REPUBLIC OF AUSTRIA
150,000.00 180,540.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
220,000.00 212,359.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
120,000.00 113,738.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
100,000.00 85,123.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
70,000.00 51,288.30
REPUBLIC OF AUSTRIA
120,000.00 120,770.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
240,000.00 228,835.20
REPUBLIC OF AUSTRIA
70,000.00 56,972.30
REPUBLIC OF AUSTRIA
100,000.00 100,430.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
110,000.00 101,263.80
REPUBLIC OF AUSTRIA
60,000.00 60,481.80
REPUBLIC OF AUSTRIA
60,000.00 58,741.20
ユーロ 小計 127,820,000.00 140,631,369.50
(16,662,615,200) (18,332,705,328)
国債証券 合計 45,663,405,439 47,865,684,205
(45,663,405,439) (47,865,684,205)
合計
47,865,684,205
(47,865,684,205)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 137銘柄 47.37 47.82
イギリス・ポンド 国債証券 55銘柄 5.82 5.87
イスラエル・シュケル 国債証券 14銘柄 0.44 0.44
オーストラリア・ドル 国債証券 26銘柄 1.55 1.57
オフショア・人民元 国債証券 10銘柄 0.83 0.84
カナダ・ドル 国債証券 35銘柄 2.01 2.02
シンガポール・ドル 国債証券 19銘柄 0.44 0.45
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.28 0.28
デンマーク・クローネ 国債証券 8銘柄 0.43 0.43
ノルウェー・クローネ 国債証券 9銘柄 0.24 0.24
ポーランド・ズロチ 国債証券 13銘柄 0.47 0.47
マレーシア・リンギット 国債証券 25銘柄 0.51 0.51
メキシコ・ペソ 国債証券 15銘柄 0.73 0.74
ユーロ 国債証券 345銘柄 37.94 38.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 8,967,311,334円
Ⅱ 負債総額 11,143,842円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,956,167,492円
Ⅳ 発行済数量 8,336,723,326口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0743円
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 116,211,098,702円
Ⅱ 負債総額 480,308,579円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 115,730,790,123円
Ⅳ 発行済数量 54,533,059,104口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1222円
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 79,679,325,289円
Ⅱ 負債総額 1,533,067,666円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 78,146,257,623円
Ⅳ 発行済数量 80,501,791,075口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9707円
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 511,535,631,580円
Ⅱ 負債総額 1,976,364,100円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 509,559,267,480円
Ⅳ 発行済数量 183,143,317,470口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7823円
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 48,250,831,346円
Ⅱ 負債総額 134,561,196円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 48,116,270,150円
Ⅳ 発行済数量 32,709,471,082口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4710円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者に対する特典
ありません。
（３）譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
（４）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2022年2月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
（２）委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後1年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2022年2月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
純資産総額合計額
ファンド数（本）
種類
（単位：億円）
431 66,731
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
141 25,376
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
572 92,108
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表
は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間
財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第26期事業年度（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第27期事業年度に係る中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）の中間財務
諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
よる中間監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日) （2021年3月31日)
資産の部
流動資産
28,674,230 40,822,894
現金・預金
6,301,326 -
有価証券
546,666 718,688
前払費用
4,882,250 5,412,597
未収委託者報酬
2,039,974 2,425,363
未収運用受託報酬
174,892 216,401
未収投資助言報酬
50,572 38,899
その他
42,669,914 49,634,844
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 98,471 ※1 130,411
建物附属設備
※1 2,180 ※1 1,454
車両
※1 142,866 ※1 125,816
器具備品
243,517 257,681
有形固定資産合計
無形固定資産
969,528 1,225,315
ソフトウェア
216,033 359,445
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
1,193,575 1,592,774
無形固定資産合計
投資その他の資産
33,634,499 37,058,043
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
- 237,055
長期前払費用
303,875 382,751
差入保証金
1,292,446 1,200,554
繰延税金資産
17,821 15,154
その他
35,314,867 38,959,781
投資その他の資産合計
36,751,960 40,810,238
固定資産合計
79,421,875 90,445,083
資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債の部
流動負債
45,856 47,039
預り金
5,643 5,643
未払収益分配金
※2 1,633,415 ※2 1,911,775
未払手数料
※2 810,981 ※2 1,871,193
未払運用委託報酬
※2 852,782 ※2 1,147,828
未払投資助言報酬
※2 3,591,122 ※2 4,839,326
その他未払金
※2 146,706 ※2 132,085
未払費用
686,983 1,042,946
未払法人税等
527,890 904,947
未払消費税等
975,373 1,123,336
賞与引当金
16,476 82,891
その他
9,293,232 13,109,013
流動負債合計
固定負債
1,950,746 2,155,971
退職給付引当金
22,700 27,450
役員退職慰労引当金
1,973,446 2,183,421
固定負債合計
11,266,679 15,292,435
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
48,745,315 55,045,550
繰越利益剰余金
49,425,122 55,725,357
利益剰余金合計
67,706,962 74,007,197
株主資本合計
評価・換算差額等
512,183 1,242,655
その他有価証券評価差額金
△ 63,949 △97,204
繰延ヘッジ損益
448,234 1,145,450
評価・換算差額等合計
68,155,196 75,152,647
純資産合計
79,421,875 90,445,083
負債・純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
27,088,982 26,838,624
委託者報酬
13,165,624 18,630,497
運用受託報酬
677,248 878,199
投資助言報酬
2,000 -
その他営業収益
40,933,856 46,347,320
営業収益計
営業費用
11,090,478 10,412,572
支払手数料
25,032 17,988
広告宣伝費
6,466,222 8,251,721
調査費
1,866,932 2,916,886
支払運用委託報酬
3,238,306 3,866,188
支払投資助言報酬
125,262 129,355
委託調査費
1,235,721 1,339,290
調査費
249,653 256,942
委託計算費
929,200 760,920
営業雑経費
47,749 64,179
通信費
189,820 176,812
印刷費
38,958 40,454
協会費
652,672 479,472
その他営業雑経費
18,760,587 19,700,144
営業費用計
一般管理費
142,108 126,093
役員報酬
3,934,995 4,103,410
給料・手当
974,031 1,120,241
賞与引当金繰入額
285,503 280,494
賞与
762,163 797,392
福利厚生費
307,637 359,252
退職給付費用
7,000 7,150
役員退職慰労引当金繰入額
30 -
役員退職慰労金
172,763 166,126
その他人件費
682,105 716,925
不動産賃借料
31,283 32,816
その他不動産経費
28,014 6,766
交際費
170,993 8,778
旅費交通費
442,697 477,830
固定資産減価償却費
341,195 395,649
租税公課
291,579 315,850
業務委託費
354,221 357,066
器具備品費
46,549 45,818
保険料
- 30,000
寄付金
225,408 226,790
諸経費
9,200,283 9,574,455
一般管理費計
12,972,984 17,072,720
営業利益
営業外収益
1,176 289
受取利息
12,651 4,705
有価証券利息
※1 200,028 ※1 74,260
受取配当金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
14,042 40,753
金融派生商品収益
13,606 14,644
その他営業外収益
241,504 134,653
営業外収益計
営業外費用
27,288 32,651
為替差損
9,593 24,611
金融派生商品費用
5,453 3,018
控除対象外消費税
8,493 4,203
その他営業外費用
50,829 64,485
営業外費用計
13,163,659 17,142,888
経常利益
特別利益
4,459 3,376
投資有価証券売却益
1,744 20,904
投資有価証券償還益
6,204 24,280
特別利益計
特別損失
72,045 49,202
投資有価証券売却損
4,115 105,236
投資有価証券償還損
※2 8,422 ※2 870
固定資産除却損
※3 4,351 ※3 12,614
事故損失賠償金
88,934 167,924
特別損失計
13,080,929 16,999,244
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
4,134,957 5,395,622
△ 106,970 △ 196,661
法人税等調整額
4,027,986 5,198,960
法人税等合計
9,052,942 11,800,283
当期純利益
185/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2019年4月１日 至2020年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 9,052,942 9,052,942 9,052,942
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 3,552,893 3,552,893 3,552,893
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
当期純利益 - - - 9,052,942
株主資本以外の項
目の当期変動額
△199,216 △20,071 △219,287 △219,287
（純額）
当期変動額合計 △199,216 △20,071 △219,287 3,333,606
当期末残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度(自2020年4月１日 至2021年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 11,800,283 11,800,283 11,800,283
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 6,300,235 6,300,235 6,300,235
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 55,045,550 55,725,357 74,007,197
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
当期純利益 - - - 11,800,283
株主資本以外の項
730,471 △33,255 697,216 697,216
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 730,471 △33,255 697,216 6,997,451
当期末残高 1,242,655 △97,204 1,145,450 75,152,647
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注記事項
（重要な会計方針）
当事業年度
（自 2020年4月1日
項目
至 2021年3月31日）
１．有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法（定額法）によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
３．固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
法によっております。
４．引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
５．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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６．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
７．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
８. 連結納税 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第39号）に基づき、繰延税金資産及び繰
延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日）
（１） 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
（２） 適用予定日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響はありません。
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・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会）
（１） 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
るその他の取扱いを定めることとされております。
（２） 適用年月日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表関係）
※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
建物附属設備 310,385千円 318,792千円
車両 4,549 5,275
器具備品 394,258 447,285
計 709,193 771,352
※２．当事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投
資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
100分の５を超えており、その金額は4,960,571千円であります。前事業年度の関係会社に対す
る負債は、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の５以下であるため、記載を省略してお
ります。
（損益計算書関係）
※１．各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
受取配当金 70,499千円 9,823千円
※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
建物付属設備 4,181千円 －千円
器具備品 4,240 870
計 8,422 870
※３．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 50,716円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度（自2020年4月1日 至2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2020年6月29日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 50,716円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月29日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,440,289千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 87,049円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債・地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リ
スク及び市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、
資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません(（注2）を参照下さい)。
前事業年度（2020年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
28,674,230 28,674,230 －
①現金・預金
②有価証券
6,301,326 6,307,330 6,003
満期保有目的の債券
③投資有価証券
11,547,229 11,546,970 △259
満期保有目的の債券
22,087,270 22,087,270 －
その他有価証券
68,610,058 68,615,802 5,744
資産計
3,591,122 3,591,122 －
①その他未払金
3,591,122 3,591,122 －
負債計
①デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
10,218 10,218 －
ているもの
10,218 10,218 －
デリバティブ取引計
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2021年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
40,822,894 40,822,894 －
①現金・預金
②有価証券
－ － －
満期保有目的の債券
③投資有価証券
15,018,123 15,023,675
5,551
満期保有目的の債券
22,039,919 22,039,919 －
その他有価証券
77,880,937 77,886,489 5,551
資産計
4,839,326 4,839,326 －
①その他未払金
4,839,326 4,839,326 －
負債計
①デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
△65,238 △65,238 －
ているもの
△65,238 △65,238 －
デリバティブ取引計
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
負 債
①その他未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
デリバティブ取引
①デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位：千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
関係会社株式 66,222 66,222
関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
28,674,230 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,300,000 11,550,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 6,148,442 12,928,752 2,006,497 －
41,122,673 24,478,752 2,006,497 －
合計
（注）投資信託受益証券であります。
当事業年度(2021年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
40,822,894 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
－ 15,020,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 2,802,653 17,140,145 2,093,118 －
43,625,547 32,160,145 2,093,118 －
合計
（注）投資信託受益証券であります。
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（有価証券関係）
１．満期保有目的の債券
前事業年度（2020年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
11,798,934 11,806,740 7,805
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
11,798,934 11,806,740 7,805
小計
6,049,621 6,047,560 △2,061
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
6,049,621 6,047,560 △2,061
小計
17,848,556 17,854,300 5,743
合計
当事業年度（2021年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
12,218,123 12,224,015 5,891
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
12,218,123 12,224,015 5,891
小計
2,800,000 2,799,660 △340
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
2,800,000 2,799,660 △340
小計
15,018,123 15,023,675 5,551
合計
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２．その他有価証券
前事業年度（2020年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 14,350,630 13,532,359 818,270
14,350,630 13,532,359 818,270
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 7,736,640 8,140,850 △404,209
7,736,640 8,140,850 △404,209
小計
22,087,270 21,673,209 414,060
合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2021年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 14,512,369 12,884,500 1,627,869
14,512,369 12,884,500 1,627,869
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 7,527,550 7,711,000 △183,449
7,527,550 7,711,000 △183,449
小計
22,039,919 20,595,500 1,444,419
合計
（注１）投資信託受益証券等であります。
（注２）関係会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
は66,222千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
1,650,233 4,459 72,045
(3)その他
1,650,233 4,459 72,045
合計
当事業年度（自2020年4月1日 至2021年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
3,737,763 3,376 49,202
(3)その他
3,737,763 3,376 49,202
合計
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（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度（2020年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2021年3月31日）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（１）通貨関連
前事業年度（2020年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,860,993 - 10,218
1,860,993 - 10,218
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度（2021年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,239,952 - △65,238
1,239,952 - △65,238
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
おります。
２．確定給付制度
（１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 － 千円 1,833,391 千円
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 1,887,492 －
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 △54,100 －
勤務費用 － 247,178
利息費用 － 5,766
数理計算上の差異の発生額 － 28,155
退職給付の支払額 － △65,497
その他 － 936
退職給付債務の期末残高 1,833,391 2,049,929
（２）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,801,748 千円 117,355 千円
退職給付費用 274,595 19,053
退職給付の支払額 △71,495 △1,275
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 △1,887,492 －
その他 － △936
退職給付引当金の期末残高 117,355 134,197
（３）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務 1,950,746 千円 2,184,126 千円
未認識数理計算上の差異 － △28,155
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,950,746 2,155,971
退職給付引当金 1,950,746 2,155,971
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,950,746 2,155,971
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）退職給付費用
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 274,595 千円 19,053 千円
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 △54,100 －
勤務費用 － 247,178
利息費用 － 5,766
確定給付制度に係る退職給付費用 220,494 271,997
（５）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
割引率 0.32 ％ 0.28 ％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において62,535千円、当事業年度において64,693
千円であり、退職給付費用に計上しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日) （2021年3月31日)
繰延税金資産
298,659 343,965 千円
賞与引当金 千円
130,502 216,469
未払事業税
597,318 660,158
退職給付引当金
4,337 2,848
税務上の繰延資産償却超過額
6,950 8,405
役員退職慰労引当金
254,174 156,971
投資有価証券評価差額
82,112 96,541
その他
小計 1,374,055 1,485,360
△19 △10
評価性引当額
1,374,036 1,485,350
繰延税金資産合計
繰延税金負債
特別分配金否認 3,682 4,093
投資有価証券評価差額 77,906 280,701
繰延税金負債合計
81,589 284,795
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,292,446 1,200,554
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度（自2020年4月1日 至2021年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引）
１ 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度（自2019年4月１日 至2020年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 （千円）
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,360,908 802,463
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
130,557 11,984
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00％
その他
連結納税
3,123,434 3,123,434
未払金
当事業年度（自2020年4月１日 至2021年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 （千円）
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,562,864 988,094
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
128,262 11,387
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00％
その他
連結納税
4,351,846 4,351,846
未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
２ 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社（非上場）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
１株当たり純資産額 628,459円68銭 692,983円25銭
１株当たり当期純利益金額 83,477円26銭 108,810円52銭
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
当期純利益 9,052,942千円 11,800,283千円
－ －
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 9,052,942千円 11,800,283千円
期中平均株式数 108千株 108千株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第27期中間会計期間末
（2021年9月30日現在）
資産の部
流動資産
31,397,127
現金・預金
3,450,000
有価証券
1,036,262
前払費用
5,905,517
未収委託者報酬
4,241,456
未収運用受託報酬
223,450
未収投資助言報酬
5,312
その他
46,259,127
流動資産合計
固定資産
※1 242,517
有形固定資産
1,880,946
無形固定資産
投資その他の資産
32,410,243
投資有価証券
66,222
関係会社株式
56,143
長期前払費用
378,030
差入保証金
870,069
繰延税金資産
10,089
その他
33,790,798
投資その他の資産合計
35,914,262
固定資産合計
82,173,390
資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債の部
流動負債
54,095
預り金
7,093
未払収益分配金
2,159,272
未払手数料
1,170,066
未払運用委託報酬
811,258
未払投資助言報酬
2,313,329
その他未払金
190,552
未払費用
626,447
未払法人税等
※2 366,077
未払消費税等
42,288
前受投資助言報酬
667,470
賞与引当金
10,955
その他
8,418,909
流動負債合計
固定負債
2,288,326
退職給付引当金
31,950
役員退職慰労引当金
20,039
その他
2,340,315
固定負債合計
10,759,224
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840
資本準備金
8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000
配当準備積立金
70,000
研究開発積立金
350,000
別途積立金
51,534,686
繰越利益剰余金
52,214,493
利益剰余金合計
70,496,333
株主資本合計
評価・換算差額等
1,028,471
その他有価証券評価差額金
△ 110,639
繰延ヘッジ損益
917,831
評価・換算差額等合計
71,414,165
純資産合計
82,173,390
負債・純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)中間損益計算書
（単位：千円）
第27期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
営業収益
14,604,756
委託者報酬
8,499,817
運用受託報酬
479,991
投資助言報酬
23,584,565
営業収益計
営業費用 10,360,657
5,226,094
※1
一般管理費
7,997,813
営業利益
※2
営業外収益 85,167
17,578
※3
営業外費用
8,065,402
経常利益
※4
特別利益 462,465
39,144
※5
特別損失
税引前中間純利益 8,488,723
2,286,317
法人税、住民税及び事業税
272,980
法人税等調整額
2,559,297
法人税等合計
5,929,426
中間純利益
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(3)中間株主資本等変動計算書
第27期中間会計期間(自 2021年4月１日 至 2021年9月30日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計
その他利益剰余金
資本準備 資本剰余金 利益準備 利益剰余金
金 合計 金 合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 55,045,550 55,725,357 74,007,197
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - - - - - △9,440,289 △9,440,289 △9,440,289
中間純利益 - - - - - - - 5,929,426 5,929,426 5,929,426
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
- - - - - - - - - -
（純額）
当中間期変動額合計 - - - - - - - △3,510,863 △3,510,863 △3,510,863
当中間期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 51,534,686 52,214,493 70,496,333
純資産
評価・換算差額等
合計
その他有価 繰延ヘッ 評価・換算
証券評価差 ジ損益 差額等合計
額金
△ 97,204
当期首残高 1,242,655 1,145,450 75,152,647
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △9,440,289
中間純利益 - - - 5,929,426
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
△214,183 △13,435 △227,618 △227,618
（純額）
当中間期変動額合計 △214,183 △13,435 △227,618 △3,738,481
当中間期末残高 1,028,471 △110,639 917,831 71,414,165
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（重要な会計方針）
第27期中間会計期間
（自 2021年4月1日
項目
至 2021年9月30日）
１．有価証券の評価基準及び ①満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法（定額法）によっております。
②その他有価証券
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）によっております。
③関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
３．固定資産の減価償却の方 ①有形固定資産
法 定率法（ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
備については定額法）によっております。なお、主な耐用
年数は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年
であります。
②無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
法によっております。
４．引当金の計上基準 ①賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
計上しております。
②退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
て発生していると認められる額を計上しております。年俸
制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異
は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。な
お、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
③役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
中間会計期間末要支給額を計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５．収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①投資信託委託業務
投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託
財産の運用指図等を行っております。
当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足さ
れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
り収益を認識しております。
②投資運用業務
投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資
産を一任して運用指図等を行っております。
当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足さ
れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
り収益を認識しています。
③投資助言業務
投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に
関する投資判断の助言等を行っております。
当該契約については、契約期間にわたり履行義務が充足さ
れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
り収益を認識しています。
６．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
本邦通貨への換算基準 より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
７．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
８．連結納税制度 日本生命保険相互会社を連結納税親会社として、連結納税制
度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っており
ます。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税
効果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日 企業会計基
準委員会 実務対応報告第39号）に基づき、繰延税金資産及び
繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計
上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（会計方針の変更）
１．収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転
した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしてお
ります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額
を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しており
ます。
この結果、当中間会計期間に係る中間財務諸表への影響はありません。また、利益剰余金の当中間
会計期間の期首残高への影響もありません。
２．時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。な
お、中間財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時
価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
（中間貸借対照表関係）
第27期中間会計期間末
（2021年9月30日現在）
※１．有形固定資産の減価償却累計額 803,871千円
※２．消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表
示しております。
（中間損益計算書関係）
第27期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
※１．減価償却の実施額
有形固定資産 32,767千円
無形固定資産 216,861千円
※２．営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 75,449千円
為替差益 3,471千円
※３．営業外費用のうち主要なもの
控除対象外消費税 17,202千円
※４．特別利益のうち主要なもの
投資有価証券償還益 462,465千円
※５．特別損失のうち主要なもの
投資有価証券償還損 39,113千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（中間株主資本等変動計算書関係）
第27期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式数（千株） 株式数（千株） 株式数（千株） 株式数（千株）
発行済株式
108 － － 108
普通株式
108 － － 108
合計
２．配当に関する事項
配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(千円)
(円)
2021年6月30日
9,440,289 87,049
普通株式 2021年3月31日 2021年6月30日
定時株主総会
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
１．金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等（注1）は次表に含まれておりません。また、短期間で決済されるため
時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略しております。
（単位：千円）
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
①有価証券
3,450,000 3,450,000 －
満期保有目的の債券
－ － －
その他有価証券
②投資有価証券
13,068,571 13,071,011 2,439
満期保有目的の債券
19,341,671 19,341,671 －
その他有価証券
③デリバティブ取引
(※)
ヘッジ会計が適用され
－ － －
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
△20,039 △20,039 －
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
（注１）市場価格のない株式等
関係会社株式（中間貸借対照表計上額66,222千円）は、市場価格のない株式等と認められ
るため、上表に記載しておりません。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
レベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時
価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
時価（千円）
区分
レベル１ レベル２ レベル３
合計
デリバティブ取引（※）
－ △20,039 － △20,039
為替予約
－ △20,039 － △20,039
合計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
なお、投資信託の時価は上記に含めておりません。投資信託の中間貸借対照表計上額は19,341,671
千円であります。
（２）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
時価（千円）
区分
レベル１ レベル２ レベル３
合計
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
－ 16,521,011 － 16,521,011
国債・地方債等
－ 16,521,011 － 16,521,011
合計
（注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取引頻度が
低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しており
ます。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定して
おり、レベル２の時価に分類しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
１．満期保有目的の債券
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
種類
（千円） （千円）
（千円）
10,768,571 10,772,071 3,499
(1)国債・地方債等
－ － －
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
－ － －
(3)その他
超えるもの
10,768,571 10,772,071 3,499
小計
5,750,000 5,748,940 △1,060
(1)国債・地方債等
－ － －
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
－ － －
(3)その他
超えないもの
5,750,000 5,748,940 △1,060
小計
16,518,571 16,521,011 2,439
合計
２．その他有価証券
取得原価または 中間貸借対照表
差額
償却原価 計上額
種類
（千円）
（千円） （千円）
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
－ － －
①国債・地方債等
中間貸借対照表
計上額が取得原
－ － －
②社債
価または償却原
価を超えるもの
－ － －
③その他
(3)その他（注） 11,941,000 13,348,744 1,407,744
11,941,000 13,348,744 1,407,744
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
－ － －
中間貸借対照表 ①国債・地方債等
計上額が取得原
－ － －
価または償却原 ②社債
価を超えないも
－ － －
の ③その他
(3)その他（注） 6,107,000 5,992,927 △114,072
6,107,000 5,992,927 △114,072
小計
18,048,000 19,341,671 1,293,671
合計
（注）投資信託受益証券等であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（１）通貨関連
第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引
1,246,788 － △20,039
投資有価証券
処理方法 米ドル売建
1,246,788 － △20,039
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
第27期中間会計期間
区分 （自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
営業収益
投資信託委託業務 14,604,756千円
投資運用業務 8,499,817千円
投資助言業務 479,991千円
計 23,584,565千円
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第27期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第27期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超
えるため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称または氏名 営業収益
日本生命保険相互会社 3,214,017
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[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第27期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第27期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第27期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第27期中間会計期間
（自 2021年4月１日
至 2021年9月30日）
1株当たり純資産額 658,510円67銭
1株当たり中間純利益金額 54,675円29銭
（注）１．潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 5,929,426千円
－
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 5,929,426千円
期中平均株式数
108千株
（重要な後発事象）
第27期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
① 定款の変更等
2021年6月30日に開催された定時株主総会において、定款の「任期」の条項に関し以下の変更
が決議されました。
＜変更前＞
取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の終結の時までとする。
＜変更後＞
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の終結の時までとする。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
ａ．名称
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2021年3月末現在、324,279百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
（参考）再信託受託会社の概況
ａ．名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2021年3月末現在、10,000百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
(資本金の額：2021年3月末現在)
ｂ．資本金の額
ａ．名称 ｃ．事業の内容
（単位：百万円）
auカブコム証券株式会社 7,196
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
楽天証券株式会社 7,495
金融商品取引法に定める第一種金融
商品取引業を営んでいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
マネックス証券株式会社 12,200
松井証券株式会社 11,945
保険業法に基づき監督官庁の免許を
1,400,000
日本生命保険相互会社
受け、生命保険業を営んでいます。
（３）投資助言会社（参考情報）
ａ．名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
ｂ．資本金の額
2021年3月末現在、450百万円
ｃ．事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
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２【関係業務の概要】
（１）受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
（２）販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
（３）投資助言会社（参考情報）
委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
債券パッシブマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
３【資本関係】
（１）日本生命保険相互会社（販売会社）は、委託会社の株式を108,448株（持株比率100％）保有
しています。
（２）委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所（投資助言会社）の株式を1,350株（持株比率
15.0％）保有しています（参考情報）。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
が５％以上のものを記しています。
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第３【その他】
（１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
（２）届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
（３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
（５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資
方針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記
載とすることがあります。
（６）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
（７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年５月３１日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２０年４月１日から２０２１
年３月３１日までの第２６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年3月28日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）の2021年2月23日から2022年2月21
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）の2022年2月21日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２１年１１月３０日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
大 竹 新 ㊞
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２１年４月１日から２０２２
年３月３１日までの第２７期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日ま
で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセ
イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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