株式会社大和証券グループ本社 四半期報告書 第85期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)

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                                                 株式会社大和証券グループ本社(E03753)
                                                            四半期報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     四半期報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の４の７第１項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年２月10日

    【四半期会計期間】                     第85期第３四半期

                          (自　2021年10月１日　至　2021年12月31日)
    【会社名】                     株式会社大和証券グループ本社

    【英訳名】                     Daiwa   Securities      Group   Inc.

    【代表者の役職氏名】                     執行役社長　　中　田　誠　司

    【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

    【電話番号】                     03(5555)1111

    【事務連絡者氏名】                     財務部長　　　平　井　鉄　心

    【最寄りの連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

    【電話番号】                     03(5555)1111

    【事務連絡者氏名】                     財務部長　　　平　井　鉄　心

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

                          株式会社名古屋証券取引所

                          （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

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    第一部【企業情報】
    第１【企業の概況】
     １【主要な経営指標等の推移】
                               第84期           第85期
               回次               第３四半期           第３四半期            第84期
                              連結累計期間           連結累計期間
                            自　2020年４月１日           自　2021年４月１日           自　2020年４月１日
              会計期間
                            至　2020年12月31日           至　2021年12月31日           至　2021年３月31日
                                  408,817           471,138           576,172
     営業収益                  (百万円)
                                  342,083           390,317           466,660
     純営業収益                  (百万円)
                                   79,635          112,481           115,175
     経常利益                  (百万円)
     親会社株主に帰属する
                                   57,789           76,902          108,396
                       (百万円)
     四半期(当期)純利益
                                   70,134           96,321          153,471
     四半期包括利益又は包括利益                  (百万円)
                                 1,300,145           1,600,496           1,591,841
     純資産額                  (百万円)
                                 26,234,974           26,415,274           26,099,330
     総資産額                  (百万円)
                                   37.97           50.86           71.20
     １株当たり四半期(当期)純利益                   (円)
     潜在株式調整後１株当たり
                                   37.81           50.60           70.90
                        (円)
     四半期(当期)純利益
                                    4.8           5.0           5.1
     自己資本比率                   (％)
                               第84期           第85期

               回次               第３四半期           第３四半期
                              連結会計期間           連結会計期間
                            自　2020年10月１日           自　2021年10月１日

              会計期間
                            至　2020年12月31日           至　2021年12月31日
                                   16.40           17.90
     １株当たり四半期純利益                   (円)
     （注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
           ておりません。
         ２　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期
           首から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に
           ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
         ３　営業収益等には、消費税等は含まれておりません。
     ２【事業の内容】

      　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容に重要な変更は
      ありません。
      　なお、株式会社大和総研ホールディングス、株式会社大和総研及び株式会社大和総研ビジネス・イノベーションの
      ３社は、2021年４月１日付で、株式会社大和総研ホールディングスを吸収合併存続会社、株式会社大和総研及び株式
      会社大和総研ビジネス・イノベーションを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行い、商号を株式会社大和総研といた
      しました。
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    第２【事業の状況】
     １【事業等のリスク】
      　当第３四半期連結累計期間において、第84期有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更があっ
      た事項は次のとおりであります。
      　なお、文中の将来に関する事項は、四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
      (15）自己資本規制・流動性規制に関するリスク

        　当社グループは、当社が金融商品取引法上の最終指定親会社に該当するため、「最終指定親会社及びその子法人
        等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうか
        を判断するための基準」（平成22年金融庁告示第130号）の適用を受け、同告示第２条に基づいて連結自己資本規
        制比率を所定の比率（連結普通株式等Tier１比率4.5％、連結Tier１比率６％、連結総自己資本規制比率８％。以
        下、「最低所要連結自己資本規制比率」と総称する。）以上に維持する必要があります。
        　当社グループは、上記の最低所要連結自己資本規制比率の充足に加え、2016年３月末以降は、資本保全バッ
        ファー比率2.5％とカウンター・シクリカル・バッファー比率、当社がD-SIBs（Domestic                                         Systemically       Important
        Banks：国内のシステム上重要な銀行）に指定されたことによる上乗せ分0.5％を加えた最低資本バッファー比率の
        維持が必要となっています。
        　また、連結子会社のなかにも同様に類似の規制を受けている会社があります。大和証券、リテラ・クレア証券株
        式会社及び株式会社CONNECTは、金融商品取引法に定める自己資本規制比率を同法に基づいて120％以上に維持する
        必要があります。大和ネクスト銀行は、「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし
        自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第19号）に定める自己
        資本比率（国内基準）を同告示に基づいて４％以上に維持する必要があります。海外の連結子会社についても同様
        の会社があります。
        　当社グループは、「金融商品取引法第57条の17第１項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及
        びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全
        性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準」（平成26年金融庁告示第61号）が適用されており、同告示に
        基づき2015年３月末より連結流動性カバレッジ比率、さらに2021年９月末からは連結安定調達比率を所定の比率
        （それぞれ100％）以上に維持する必要があります。
        　また、同時に「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載
        すべき事項を定める件第３条第１項の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率」（平成27年金
        融庁告示第11号）が適用され、同告示に基づいて連結レバレッジ比率を算出・開示することが求められています。
        2019年３月末からは「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子
        法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジ
        に係る健全性を判断するための基準」（平成31年金融庁告示第13号）が適用され、連結レバレッジ比率を３％以上
        に維持することが求められています。
        　当社グループの上記比率又は連結子会社の自己資本規制比率が著しく低下した場合には、レピュテーショナルリ
        スクの波及や信用水準の低下により流動性懸念が生ずる可能性があります。さらに、上記の各規制により要請され
        る最低基準を下回った場合に有効な対策（資本増強策等）を講じられない場合には、内外の監督当局から業務改善
        命令や業務の全部又は一部の停止等の措置を受ける可能性があります。
        　当社グループにおいて上記の自己資本規制・流動性規制を遵守するために、規制により要請される最低水準に適
        切なバッファーを上乗せした社内管理水準を会議体で決議して、自己資本規制比率・流動性規制比率のモニタリン
        グを行い、遵守状況について経営に報告しております。
        　規制比率がこの社内管理水準を下回った場合には、CFOは、規制担当部署を通じ原因の発生したグループ会社に
        対し、当該状況、要因及び事後の対応方針等を報告させます。さらにCOO、CRO、関連部署の担当執行役及び関連会
        社の担当執行役員等と協議し、CEOの承認も得たうえで社内管理水準を回復するよう対応策を実施します。
        　もっとも、これらの対応策にもかかわらず自己資本規制・流動性規制を遵守できなかった場合には、当社グルー
        プの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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     ２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      　本項における将来に関する事項は、別段の記載がない限り、当第３四半期連結会計期間の末日現在において当社グ
      ループが判断したものであります。
      (1）財政状態の分析
        ＜資産の部＞
        　当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末比3,159億円（1.2％）増加の26兆4,152億円となりま
        した。内訳は流動資産が同2,510億円（1.0％）増加の24兆8,973億円であり、このうち現金・預金が同1,503億円
        （3.2％）減少の4兆6,128億円、有価証券が同1,905億円（19.1％）増加の1兆1,872億円、トレーディング商品が同
        405億円（0.5％）増加の7兆8,746億円、営業貸付金が同937億円（4.7％）減少の1兆9,023億円、有価証券担保貸付
        金が同2,713億円（3.6％）増加の7兆7,196億円、その他の流動資産が同1,024億円（13.0％）減少の6,863億円と
        なっております。固定資産は同648億円（4.5％）増加の1兆5,178億円であり、このうち投資その他の資産が同455
        億円（10.3％）増加の4,893億円となっております。
        ＜負債の部・純資産の部＞

        　負債合計は前連結会計年度末比3,072億円（1.3％）増加の24兆8,147億円となりました。内訳は流動負債が同
        6,223億円（2.9％）増加の21兆8,416億円であり、このうちトレーディング商品が同4,487億円（10.3％）増加の4
        兆8,165億円、約定見返勘定が同2,568億円（19.5％）減少の1兆634億円、預り金が同1,601億円（38.1％）増加の
        5,801億円、短期借入金が同4,240億円（30.1％）増加の1兆8,323億円、コマーシャル・ペーパーが同1,880億円
        （70.9％）減少の770億円、１年内償還予定の社債が同1,588億円（77.9％）増加の3,625億円となっております。
        固定負債は同3,150億円（9.6％）減少の2兆9,694億円であり、このうち社債が同72億円（0.5％）減少の1兆5,501
        億円、長期借入金が同3,107億円（19.6％）減少の1兆2,761億円となっております。
        　純資産合計は同86億円（0.5％）増加の1兆6,004億円となりました。資本金及び資本剰余金の合計は4,779億円と

        なりました。利益剰余金は親会社株主に帰属する四半期純利益を769億円計上したほか、配当金637億円の支払いを
        行ったこと等により、同129億円（1.4％）増加の9,246億円となっております。自己株式の控除額は同268億円
        （25.0％）増加の1,345億円、その他有価証券評価差額金は同34億円（8.3％）減少の381億円、為替換算調整勘定
        は同138億円（107.5％）増加の267億円、非支配株主持分は同109億円（4.4％）増加の2,600億円となっておりま
        す。
      (2）経営成績の分析

        ①　事業全体の状況
         　当第３四半期連結累計期間の営業収益は前年同期比15.2％増の4,711億円、純営業収益は同14.1％増の3,903億
         円となりました。
         　受入手数料は2,447億円と、同19.3％の増収となりました。委託手数料は、株式取引が増加したことにより、
         同8.2％増の582億円となりました。引受業務では、債券引受案件等が増加し、引受け・売出し・特定投資家向け
         売付け勧誘等の手数料は、同11.0％増の341億円となりました。
         　トレーディング損益は、米州、欧州における債券収益が減少したこと等により、同7.8％減の806億円となりま
         した。
         　販売費・一般管理費は前年同期比6.5％増の2,917億円となりました。取引関係費は支払手数料が増加し同
         10.1％増の467億円、人件費は賞与が増加したことにより同7.5％増の1,510億円となっております。
         　以上より、経常利益は同41.2％増の1,124億円となりました。
         　これに特別損益を加え、法人税等及び非支配株主に帰属する四半期純利益を差し引いた結果、親会社株主に帰
         属する四半期純利益は前年同期比33.1％増の769億円となりました。
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        ②　セグメント情報に記載された区分ごとの状況
         　純営業収益及び経常利益をセグメント別に分析した状況は次のとおりであります。
                                                   （単位：百万円）
                       純営業収益                  経常利益又は経常損失（△）
                2020年      2021年     対前年同期            2020年      2021年     対前年同期      構成比率

                                構成比率
                12月期      12月期      増減率           12月期      12月期      増減率      （注）
     リテール部門           120,161      146,794      22.2％      37.6％      8,710     35,104     303.0％      31.1％

     ホールセール部門           156,184      150,864      △3.4％      38.7％      54,118      40,539     △25.1％       35.9％

       グローバル・
                118,631      100,142     △15.6％       25.7％      45,047      27,925     △38.0％       24.8％
       マーケッツ
       グローバル・イ
       ンベストメント
                 37,552      50,721      35.1％      13.0％      8,434     11,429      35.5％      10.1％
       ・バンキング
     アセット・マネジ
                 37,790      53,291      41.0％      13.7％      22,714      34,052      49.9％      30.2％
     メント部門
       証券アセット・マ
                 28,865      34,117      18.2％      8.7％     11,355      16,677      46.9％      14.8％
       ネジメント
       不動産アセット・
                 8,924     19,174     114.9％       4.9％     11,359      17,374      53.0％      15.4％
       マネジメント
     投資部門            7,848      6,940    △11.6％       1.8％      4,226      3,089    △26.9％       2.7％
     その他・調整等            20,098      32,426        －    8.3％    △10,135       △304        －     －

     連結   計

                342,083      390,317      14.1％     100.0％      79,635     112,481      41.2％     100.0％
    （注）構成比率は経常利益のセグメント合計に占める割合としており、経常損失のセグメントを控除しております。
         ［リテール部門］

         　リテール部門の主な収益源は、国内の個人投資家及び未上場会社のお客様の資産管理・運用に関する商品・
         サービスの手数料であり、経営成績に重要な影響を与える要因には、お客様動向を左右する国内外の金融市場及
         び経済環境の状況に加え、お客様のニーズに合った商品の開発状況や引受け状況及び販売戦略が挙げられます。
         　当第３四半期連結累計期間においては、エクイティ収益は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けた前
         年同期と比べて、お客様のアクティビティが拡大したことにより、増加しました。債券収益は、大型の債券引受
         案件があったことにより増加しました。投資信託は、投信フレックスプランの効果も寄与し、販売額が拡大した
         結果、募集手数料、代理事務手数料ともに増加しました。また、契約額の増加等により、ラップ口座サービスの
         契約資産残高は過去最高となりました。
         　収益の増加に対し販売費・一般管理費は前年と同水準に抑えられた結果、当第３四半期連結累計期間のリテー
         ル部門における純営業収益は前年同期比22.2％増の1,467億円、経常利益は同303.0％増の351億円となりまし
         た。リテール部門の当第３四半期連結累計期間の純営業収益及び経常利益のグループ全体の連結純営業収益及び
         連結経常利益に占める割合は、それぞれ37.6％及び31.1％でした。
         ［ホールセール部門］

         　ホールセール部門は、機関投資家等を対象に有価証券のセールス及びトレーディングを行うグローバル・マー
         ケッツと、事業法人、金融法人等が発行する有価証券の引受け、M&Aアドバイザリー業務や上場コンサルティン
         グ業務を行うグローバル・インベストメント・バンキングによって構成されます。
         　グローバル・マーケッツの主な収益源は、機関投資家に対する有価証券の売買に伴って得る取引手数料及びト
         レーディング収益であり、地政学リスクや国際的な経済状況等で変化する市場の動向や、それに伴う顧客フロー
         の変化が、経営成績に重要な影響を与える要因となります。
         　グローバル・マーケッツは減収減益となりました。エクイティ収益は、国内株式及び外国株式の相場上昇を背
         景に投資家のアクティビティが増加したことから増収となりました。フィクストインカム収益は、ボラティリ
         ティの低下により国内外での収益機会が減少したため、債券市場が活況を呈した前年同期比では減収となりまし
         た。その結果、当第３四半期連結累計期間の純営業収益は前年同期比15.6％減の1,001億円、経常利益は同
         38.0％減の279億円となりました。
         　グローバル・インベストメント・バンキングの主な収益源は、引受業務やM&Aアドバイザリー業務によって得
         る引受け・売出し手数料とM&A手数料であり、顧客企業の資金調達手段の決定やM&Aの需要を左右する国内外の経
         済環境等に加え、当社が企業の需要を捉え、案件を獲得できるかどうかが経営成績に重要な影響を与える要因と
         なります。
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         　グローバル・インベストメント・バンキングは増収増益となりました。引受け・売出し手数料は、多数のエク
         イティ・債券主幹事案件を積上げたことなどから増収となりました。またM&Aビジネスでは、国内外で多数の案
         件 を遂行したことにより、増収となりました。これらの結果、当第３四半期連結累計期間の純営業収益は前年同
         期比35.1％増の507億円、経常利益は同35.5％増の114億円となりました。
         　その結果、当第３四半期連結累計期間のホールセール部門における純営業収益は前年同期比3.4％減の1,508億
         円、経常利益は同25.1％減の405億円となりました。ホールセール部門の当第３四半期連結累計期間の純営業収
         益及び経常利益のグループ全体の連結純営業収益及び連結経常利益に占める割合は、それぞれ38.7％及び35.9％
         でした。
         　なお、当第３四半期連結累計期間のホールセール部門における、新型コロナウイルスの感染拡大による業績へ
         の影響は限定的です。
         ［アセット・マネジメント部門］

         　アセット・マネジメント部門は、証券アセット・マネジメントと不動産アセット・マネジメントで構成されま
         す。
         　証券アセット・マネジメントの主な収益源は、当社連結子会社の大和アセットマネジメントにおける投資信託
         の組成と運用に関する報酬です。また、当社持分法適用関連会社である三井住友ＤＳアセットマネジメントの投
         資信託の組成と運用及び投資顧問業務に関する報酬からの利益は持分割合に従って経常利益に計上されます。経
         営成績に重要な影響を与える要因には、マーケット環境によって変動するお客様の投資信託及び投資顧問サービ
         スへの需要と、マーケット環境に対するファンドの運用パフォーマンスや、お客様の関心を捉えたテーマ性のあ
         る商品開発等による商品自体の訴求性が挙げられます。
         　証券アセット・マネジメントは増収増益となりました。大和アセットマネジメントでは、R&Iファンド大賞に
         おいて表彰された複数のファンド、NISA、iDeCo向け資産形成型商品やETFなど、投資家の資産形成ステージに応
         じた商品を提供しており、運用資産残高を拡大させた結果、公募投資信託の運用資産残高は前連結会計年度末比
         5.0％増の22兆197億円となりました。その結果、当第３四半期連結累計期間の純営業収益は前年同期比18.2％増
         の341億円、経常利益は同46.9％増の166億円となりました。
         　不動産アセット・マネジメントの主な収益源は、当社連結子会社の大和リアル・エステート・アセット・マネ
         ジメント、大和証券オフィス投資法人等及びサムティ・レジデンシャル投資法人の不動産運用収益です。また、
         当社持分法適用関連会社であるサムティ株式会社及び大和証券リビング投資法人の不動産運用収益からの利益は
         持分割合に従って経常利益に計上されます。経営成績に重要な影響を与える要因には、国内の不動産市場・オ
         フィス需要の動向が挙げられます。
         　不動産アセット・マネジメントは増収増益となりました。前連結会計年度末の大和証券オフィス投資法人の連
         結子会社化に伴い、第１四半期連結会計期間の期首より同社の利益の100％を経常利益へ取り込んでいます。ま
         た、大和リアル・エステート・アセット・マネジメントが運用する不動産投資法人等及びサムティ・レジデン
         シャル投資法人を合わせた運用資産残高は前連結会計年度末比5.4％増の1兆2,780億円となりました。その結
         果、当第３四半期連結累計期間の純営業収益は前年同期比114.9％増の191億円、経常利益は同53.0％増の173億
         円となりました。
         　当第３四半期連結累計期間のアセット・マネジメント部門における純営業収益は前年同期比41.0％増の532億
         円、経常利益は同49.9％増の340億円となりました。アセット・マネジメント部門の当第３四半期連結累計期間
         の純営業収益及び経常利益のグループ全体の連結純営業収益及び連結経常利益に占める割合は、それぞれ13.7％
         及び30.2％でした。
         　なお、当第３四半期連結累計期間のアセット・マネジメント部門における、新型コロナウイルスの感染拡大に
         よる業績への影響は限定的です。
         ［投資部門］

         　投資部門は主に、連結子会社である大和企業投資、大和ＰＩパートナーズ及び大和エナジー・インフラで構成
         されます。投資部門の主な収益源は、投資先の新規上場（IPO）・M&A等による売却益や、投資事業組合への出資
         を通じたキャピタルゲインのほか、契約に基づきファンドから受領する、管理運営に対する管理報酬や投資成果
         に応じた成功報酬です。
         　当第３四半期連結累計期間において、大和企業投資では、国内外の成長企業への投資や上場支援に貢献しなが
         ら、投資先の売却益により収益を確保しました。また、大和ＰＩパートナーズでは、ローン、不良債権、不動
         産、国内外のPE投資を着実に実行し、大和エナジー・インフラでは、蓄電池分野や通信事業への出資を行うな
         ど、持続可能な開発目標（SDGs）に資するエネルギー・インフラ関連投資を拡大しながら、インカムゲイン及び
         キャピタルゲインを計上しました。しかしながら、当第３四半期連結累計期間においては、既存投資の再評価に
         伴う損失を計上した結果、減収減益となりました。
         　その結果、当第３四半期連結累計期間の投資部門における純営業収益は前年同期比11.6％減の69億円、経常利
         益は同26.9％減の30億円となりました。投資部門の当第３四半期連結累計期間の純営業収益及び経常利益のグ
         ループ全体の連結純営業収益及び連結経常利益に占める割合は、それぞれ1.8％及び2.7％でした。なお、新型コ
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         ロナウイルス感染症の影響に伴い、航空需要の低下が長期化していることを踏まえて、航空機関連投資の一部に
         ついて再評価を実施し、貸倒引当金を追加計上しております。
         ［その他］

         　その他の事業には、主に大和総研によるリサーチ・コンサルティング業務及びシステム業務のほか、大和ネク
         スト銀行による銀行業務などが含まれます。
         　大和総研は、当社グループのシステム開発を着実に遂行したほか、高付加価値のソリューション提案により、
         お客様との関係を強化したこと、また、大口顧客向けシステム開発案件を手掛けたこと等により、当社グループ
         の収益に貢献しました。
         　大和ネクスト銀行では、引き続き、銀行代理業者である大和証券と連携して各種キャンペーンを実施しまし
         た。当第３四半期連結会計期間末の預金残高（譲渡性預金含む）は前連結会計年度末比2.0％減の４兆3,407億
         円、銀行口座数は同3.1％増の155万口座となりました。当第３四半期連結累計期間の業績は、運用収益が改善し
         た結果、増収増益となりました。
         　その結果、その他・調整等に係る純営業収益は324億円（前年同期200億円）、経常損失は3億円（前年同期は
         101億円の経常損失）となりました。その他・調整等の当第３四半期連結累計期間の純営業収益のグループ全体
         の連結純営業収益に占める割合は8.3％でした。
         　なお、当第３四半期連結累計期間のその他・調整等における、新型コロナウイルスの感染拡大による業績への
         影響は限定的です。
        ③　経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

         　当第３四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客
         観的な指標等について、第84期有価証券報告書の「目標とする経営指標の達成状況等」に記載した経営指標から
         重要な変更及び新たに生じた事項はありません。
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        ④　経営成績の前提となる当第３四半期連結累計期間のマクロ経済環境
         ＜海外の状況＞
         　新型コロナウイルスの感染拡大により2020年年初から急激に悪化した世界経済は、2020年後半以降、持ち直し
         へと向かっています。IMF（国際通貨基金）が2022年１月に公表した世界経済見通しによれば、2020年は先進
         国、新興国ともにマイナス成長に転じ、世界経済成長率は△3.1％とリーマン・ショック時を上回る大幅なマイ
         ナス成長となりました。一方、2021年は、世界的に新型コロナウイルスワクチンの普及が進んだことに加えて、
         前年の落ち込みからの反動もあり＋5.9％と高い成長が見込まれています。もっとも、世界経済は最悪期を脱し
         つつも、引き続き新型コロナウイルスの感染状況に左右される不安定な状況が続いています。
         　米国経済は、2020年後半以降、回復傾向が続いています。新型コロナウイルスの感染拡大以降、政府が実行し
         てきた経済対策が下支えとなったことに加えて、2021年に入って新型コロナウイルスワクチンの接種が順調に進
         む中、政府による行動規制が緩和されたことで、2021年１－３月期の実質GDP成長率は前期比年率＋6.3％となり
         ました。４－６月期に入ると経済再開の動きが一層進展したことに加えて、2021年１月に発足したバイデン政権
         が３月に成立させた追加経済対策による家計所得の増加が個人消費を後押ししました。個人消費の増加を主因に
         ４－６月期の実質GDP成長率は前期比年率＋6.7％と前期から加速し、実質GDPはコロナ禍前の水準を回復しまし
         た。７－９月期には変異株によって新型コロナウイルスの感染が再拡大したことや、自動車などでの部品不足に
         よる供給制約の影響によって、実質GDP成長率は前期比年率＋2.3％と前期から鈍化しました。しかし、10－12月
         期に入ると感染拡大が落ち着く中、雇用環境の回復を背景とした個人消費の増加などにより、実質GDP成長率は
         前期比年率＋6.9％と再加速しました。
         　金融面では、FRB（連邦準備制度理事会）がコロナ禍への対応として復活させたゼロ金利政策が続き、緩和的
         な環境が継続しています。FRBは経済が十分に回復するまでバランスシートの拡大を続けることを約束してお
         り、量的緩和政策も継続されています。ただし、雇用環境の改善が続いてきたことに加えて、2021年に入ってイ
         ンフレ率がFRBの目標とする２％を大きく上回って推移していることを受けて、2021年11月のFOMCでは量的緩和
         の縮小開始を決定し、続く2021年12月のFOMCでは縮小ペースの加速を決定しました。
         　欧州経済（ユーロ圏経済）は、新型コロナウイルス感染症による落ち込みから持ち直しつつあります。2020年
         後半からの感染再拡大を受け、ドイツ、フランスなど、多くの国で２度目のロックダウンを余儀なくされたこと
         から、ユーロ圏経済は、2020年10－12月期、2021年１－３月期は２四半期連続のマイナス成長となりました。一
         方、４－６月期に入ると、新型コロナウイルスワクチンの接種が進展する中、行動制限が緩和されたことで、
         ユーロ圏経済は持ち直しへと向かいました。４―６月期の実質GDP成長率は前期比年率＋9.1％と３四半期ぶりの
         プラス成長に転じ、続く７－９月期も前期比年率＋9.4％と２四半期連続のプラス成長となりました。しかし、
         10－12月期には新規感染者数が再び増加に転じる中、行動規制が強化されたことなどから、実質GDP成長率は前
         期比年率＋1.2％と小幅な増加にとどまりました。
         　金融面では、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和が続いています。ただし、ユーロ圏経済の回復が進んだこ
         とを受け、2021年９月のECB理事会ではコロナ禍で新設されたパンデミック緊急購入プログラムによる資産の買
         い入れペースを、10－12月期以降減速させる方針が示されました。また、12月のECB理事会では、2022年３月で
         同プログラムによる資産の買い取りを終了することが決定されました。
         　新興市場国・発展途上国経済は、先進国と同様に2020年前半に急激に悪化した後、2020年後半以降持ち直しの
         動きが続いています。IMFによれば、新興国の実質GDP成長率は2020年に△2.0％とマイナス成長に陥った後、
         2021年は＋6.5％と高い成長が見込まれています。
         　新興国のうち、世界第２位の経済規模を持つ中国では、世界に先んじて新型コロナウイルスの感染が収束へ向
         かったこともあり、2020年４－６月期以降、経済の持ち直しが続いています。2021年に入ると、米国の成長加速
         を主因に輸出の伸びが加速したことに加え、出遅れていた個人消費の回復が進み、１－３月期の実質GDP成長率
         は前年比＋18.3％と四半期統計の公表を開始した1992年以来、最も高い成長となりました。もっとも、４－６月
         期以降、中国の成長ペースは鈍化傾向にあります。４－６月期の実質GDP成長率は、前年からの反動の影響が一
         巡したこともあり、同＋7.9％と前期から大きく減速しました。さらに７－９月期以降は、変異株の感染拡大を
         受けた行動制限や、資源価格の上昇、不動産市場の調整、電力不足の問題などから一層減速感が強まり、７－９
         月期は前年比＋4.9％、10－12月期は前年比＋4.0％の成長にとどまりました。
         　中国以外の新興国についても、2020年後半以降総じて見れば持ち直しの動きが続いています。米国や中国を中
         心とした海外経済の回復や、それに伴う資源価格の上昇、世界的な金融緩和を背景とした資金流入が新興国経済
         を下支えしています。ただし、新興国ではワクチン接種の実施が遅れている国が多く、2021年夏場に東南アジア
         諸国がロックダウンを余儀なくされたように、感染拡大による経済の下振れリスクが高い状況が続いています。
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         ＜日本の状況＞
         　日本経済は、新型コロナウイルスの感染動向に大きく左右され一進一退となりつつも、ならしてみれば緩やか
         な回復傾向が続いています。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて2021年１月８日に２回目の緊急事態宣言が
         発出され、2021年１－３月期の実質GDP成長率は、前期比年率△2.9％と３四半期ぶりのマイナス成長に転じまし
         た。４－６月期には前期比年率＋2.0％とプラスに転じましたが、４月25日に発出された３回目の緊急事態宣言
         が９月末まで続いたことで、７－９月期は前期比年率△3.6％とマイナス成長となりました。しかし、緊急事態
         宣言等が解除されたことに伴い10月以降は経済活動が再開され、経済は再び持ち直しへ向かいました。
         　需要項目ごとに見ると、個人消費は感染状況に左右される形で増加・減少を繰り返し、コロナ禍前に比べて低
         い水準での推移が続いています。2020年後半には持ち直しの動きが見られていましたが、２回目の緊急事態宣言
         が発出されたことで、外食や娯楽サービスなどを中心としたサービス消費の減少を主因に、2021年１－３月期の
         個人消費は前期比で３四半期ぶりに減少しました。４－６月期には一時的に人手が回復したことで持ち直しに転
         じましたが、７－９月に入ると新型コロナウイルスの感染が再び拡大し、緊急事態宣言が続いたことで個人消費
         は減少しました。しかし緊急事態宣言等が解除されたことで、サービス消費を中心に10月以降、個人消費は回復
         傾向となりました。住宅投資については、コロナ禍によって大きく落ちこんだ後、持ち直しの動きがみられつつ
         も、雇用・所得環境の先行きに対する不透明感や、資材価格上昇を背景とした価格上昇などから、低水準での推
         移が続いています。
         　企業部門の需要である設備投資は、2020年後半から緩やかな持ち直しが続いています。緊急事態宣言等の影響
         や、供給制約による影響を受けた2021年７－９月期は一時的に落ち込みましたが、欧米や中国など海外経済の回
         復を背景に輸出の増加が続いたことや供給制約の解消を受け、年末にかけては再び増加基調となりました。日銀
         短観（2021年12月調査）によれば、2021年度の設備投資計画（含む土地投資額）は、2020年度からの反動もあ
         り、前年比＋7.9％と高めの伸びが見込まれています。
         　金融面では、日本銀行による短期金利に加えて長期金利も操作対象とする金融緩和措置が継続しています。新
         型コロナウイルスの感染拡大による急激な景気の悪化を受けて、2020年４月以降は日本銀行による国債の購入額
         の上限が撤廃されたほか、社債などの買い入れ枠が拡大されるなど、量的緩和が強化されました。ただし、日本
         経済が徐々に持ち直す中、日本銀行は2021年12月の政策決定会合で、社債などの買い入れ増額を2022年３月で終
         了することを決定しました。
         　日本銀行による緩和的な金融政策が続く中、日本の10年国債利回りは０％近傍での推移が続いていますが、
         2021年に入ってからは、特に米国長期金利の変動に影響される形で、日本の長期金利も小幅ながら上昇と下落を
         繰り返しました。2021年初めには米国での景気過熱や財政悪化への懸念から米国の長期金利が上昇したことに伴
         い日本の長期金利も小幅ながら上昇し、２月末には一時、2018年10月以来初めて0.15％を上回りました。その
         後、米国の長期金利が低下したことを受けて日本の長期金利も低下傾向に転じましたが、2021年７月以降は、
         FRBの量的緩和縮小や利上げ開始前倒し観測による米国長期金利上昇を受けて、日本の長期金利も緩やかな上昇
         傾向となりました。
         　為替市場をみると、2021年は総じて円安傾向で推移しました。米国での長期金利の大幅な上昇を受けて日米金
         利差が拡大したことで、2021年１－３月期は速いペースで円安が続き、年初時点で102円台だった対ドルレート
         は３月末には110円台となりました。その後、米国金利の上昇が収まったことで４月から９月頃にかけては概ね
         横ばい圏で推移しました。しかし、米国での着実な景気回復や金利上昇を受けて９月末以降は再びドル高・円安
         傾向となり、11月には2017年３月以来となる115円台まで円安が進みました。対ユーロについては、欧州では日
         本に比べて早くワクチンの接種が進んだことによる欧州経済の回復期待から、2021年年初から６月初頭までは
         ユーロ高・円安傾向となりました。一方、欧州経済の回復ペースが緩やかとなる中、ECBによる金融緩和が長期
         化するとの見方が広がったことにより、６月中旬以降は上昇下落を繰り返しつつも概ね横ばい圏で推移しまし
         た。
         　株式市場では、2021年２月に日経平均株価が一時1990年８月以来となる30,000円台まで上昇しました。その
         後、2021年度に入ると、緊急事態宣言が繰り返し発出されたことなどが重荷となり、株価は緩やかな下落傾向と
         なりました。９月には新政権への期待感から株価は大幅に上昇し、日経平均株価は再び一時30,000円を上回る局
         面もありましたが、感染の再拡大や金利上昇などが重荷となり、年末にかけては一進一退で推移しました。
         　2021年12月末の日経平均株価は28,791円71銭（同年９月末比660円95銭安）、10年国債利回りは0.089％（同
         0.008ポイントの上昇）、為替は１ドル115円12銭（同３円24銭の円安）となりました。
      (3）事業上及び財務上の対処すべき課題

        　当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じ
        た事項はありません。
      (4）研究開発活動

        　該当事項はありません。
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      (5）資本の財源及び流動性に係る情報
        ①　流動性の管理
         ＜財務の効率性と安定性の両立＞
         　当社グループは、多くの資産及び負債を用いる有価証券関連業務や、投融資業務を行っており、これらのビジ
         ネスを継続するうえで十分な流動性を効率的かつ安定的に確保することを資金調達の基本方針としております。
         　当社グループの資金調達手段には、社債、ミディアム・ターム・ノート、金融機関借入、コマーシャル・ペー
         パー、コールマネー、預金受入等の無担保調達、現先取引、レポ取引等の有担保調達があり、これらの多様な調
         達手段を適切に組み合わせることにより、効率的かつ安定的な資金調達の実現を図っております。
         　財務の安定性という観点では、環境が大きく変動した場合においても、業務の継続に支障をきたすことのない
         よう、平時から安定的に資金を確保するよう努めると同時に、危機発生等により、新規の資金調達及び既存資金
         の再調達が困難となる場合も想定し、調達資金の償還期限及び調達先の分散を図っております。
         　当社は、平成26年金融庁告示第61号により連結流動性カバレッジ比率（以下、「LCR」という。）及び連結安
         定調達比率（以下、「NSFR」という。）を所定の比率（それぞれ100％）以上に維持することが求められてお
         り、当第３四半期日次平均のLCRは145.4％です。当第３四半期末のNSFRは所定の比率を上回る見込みとなってお
         ります。また、当社は、上記金融庁告示による規制上のLCRとNSFRのほかに、独自の流動性管理指標を用いた流
         動性管理態勢を構築しております。即ち、一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが
         発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性
         ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しており、１年間無担保資金調達が行えない場合でも業務の
         継続が可能となるように取り組んでおります。
         　当第３四半期日次平均のLCRの状況は次のとおりです。
                                                 （単位：億円）
                                            　日次平均
                                           （自   2021年10月
                                          　　至    2021年12月）
         適格流動資産                       (A)                     26,153

         資金流出額                       (B)                     35,358

         資金流入額                       (C)                     17,379

         連結流動性カバレッジ比率（LCR）

            算入可能適格流動資産の合計額                    (D)                     26,153

            純資金流出額                    (E)                     17,978

            連結流動性カバレッジ比率                   (D)/(E)                     145.4％

         ＜グループ全体の資金管理＞

         　当社グループでは、グループ全体での適正な流動性確保という基本方針の下、当社が一元的に資金の流動性の
         管理・モニタリングを行っております。当社は、当社グループ固有のストレス又は市場全体のストレスの発生に
         より新規の資金調達及び既存資金の再調達が困難となる場合も想定し、短期の無担保調達資金について、当社グ
         ループの流動性ポートフォリオが十分に確保されているかをモニタリングしております。また、当社は、必要に
         応じて当社からグループ各社に対し、機動的な資金の配分・供給を行うと共に、グループ内で資金融通を可能と
         する態勢を整えることで、効率性に基づく一体的な資金調達及び資金管理を行っております。
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         ＜コンティンジェンシー・ファンディング・プラン＞
         　当社グループは、流動性リスクへの対応の一環として、コンティンジェンシー・ファンディング・プランを策
         定しております。同プランは、信用力の低下等の内生的要因や金融市場の混乱等の外生的要因によるストレスの
         逼迫度に応じた報告体制や資金調達手段の確保などの方針を定めており、これにより当社グループは機動的な対
         応により流動性を確保する態勢を整備しております。
         　当社グループのコンティンジェンシー・ファンディング・プランは、グループ全体のストレスを踏まえて策定
         しており、変動する金融環境に機動的に対応するため、定期的な見直しを行っております。
         　また、金融市場の変動の影響が大きく、その流動性確保の重要性の高い大和証券株式会社、株式会社大和ネク
         スト銀行及び海外証券子会社においては、さらに個別のコンティンジェンシー・ファンディング・プランも策定
         し、同様に定期的な見直しを行っております。
         　なお、当社は、子会社のコンティンジェンシー・ファンディング・プランの整備状況について定期的にモニタ
         リングしており、必要に応じて想定すべき危機シナリオを考慮して子会社の資金調達プランやコンティンジェン
         シー・ファンディング・プランそのものの見直しを行い、更には流動性の積み増しを実行すると同時に資産圧縮
         を図るといった事前の対策を講じることとしております。
        ②　株主資本

         　当社グループが株式や債券、デリバティブ等のトレーディング取引、貸借取引、引受業務、ストラクチャー
         ド・ファイナンス、M&A、プリンシパル・インベストメント、証券担保ローン等の有価証券関連業を中心とした
         幅広い金融サービスを展開し、ハイブリッド型総合証券グループとしての新たな価値の提供に資する投融資を行
         うためには、十分な資本を確保する必要があります。また、当社グループは、日本のみならず、海外においても
         有価証券関連業務を行っており、それぞれの地域において法規制上必要な資本を維持しなければなりません。
         　当第３四半期連結会計期間末の株主資本は、前連結会計年度末比140億円減少し、1兆2,681億円となりまし
         た。また、資本金及び資本剰余金の合計は4,779億円となっております。利益剰余金は親会社株主に帰属する四
         半期純利益769億円を計上したほか、配当金637億円の支払いを行った結果、前連結会計年度末比129億円増加の
         9,246億円となりました。自己株式の控除額は同268億円増加し、1,345億円となっております。
     ３【経営上の重要な契約等】

      　当第３四半期連結会計期間において、該当事項はありません。
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    第３【提出会社の状況】
     １【株式等の状況】
      （１）【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                        発行可能株式総数(株)
                普通株式                                    4,000,000,000

               第１種優先株式                                       100,000,000

               第２種優先株式                                       100,000,000

               第３種優先株式                                       100,000,000

                  計                                   4,000,000,000

     （注）　各種類の株式の「発行可能株式総数」の欄には、定款に規定されている各種類の株式の発行可能種類株式総数
          を記載し、計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
        ②【発行済株式】

            第３四半期会計期間末             提出日現在          上場金融商品取引所名
       種類       現在発行数(株)            発行数(株)          又は登録認可金融商品                 内容
             (2021年12月31日)           (2022年２月10日)              取引業協会名
                                  東京証券取引所市場第一部               単元株式数は100株で
                1,699,378,772          1,699,378,772
      普通株式
                                  名古屋証券取引所市場第一部               あります。
                1,699,378,772          1,699,378,772
        計                                 －             －
      （２）【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
         　該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

         　該当事項はありません。
      （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          　該当事項はありません。
      （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金
                                資本金増減額        資本金残高
         年月日         総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                                 (百万円)       (百万円)
                   (千株)       (千株)                     (百万円)       (百万円)
     2021年10月１日～

                    －      1,699,378        －       247,397       －       226,751
     2021年12月31日
      （５）【大株主の状況】

          　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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      （６）【議決権の状況】
          　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
          記載することができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしており
          ます。
        ①【発行済株式】
                                                  2021年９月30日現在
           区分             株式数(株)            議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     －             －             －

     議決権制限株式(自己株式等)                     －             －             －

     議決権制限株式(その他)                     －             －             －

                    (自己保有株式)
                                       －             －
                    普通株式       187,969,800
     完全議決権株式(自己株式等)
                    (相互保有株式)
                                       －             －
                    普通株式         318,100
                          1,510,505,000               15,105,050
     完全議決権株式(その他)               普通株式                                －
                             585,872
     単元未満株式               普通株式                   －       一単元（100株）未満の株式
                          1,699,378,772
     発行済株式総数                                  －             －
                                         15,105,050
     総株主の議決権                     －                           －
     （注）１　「完全議決権株式（その他）」欄の株式数には、株式会社                                証券保管振替機構名義の株式3,000株（議決権30
           個）が含まれております。
         ２　「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式64株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  2021年９月30日現在
                                                     発行済株式
                               自己名義        他人名義       所有株式数
        所有者の氏名                                             総数に対する
                    所有者の住所          所有株式数        所有株式数         の合計
         又は名称                                             所有株式数
                                (株)        (株)        (株)
                                                     の割合(％)
     (自己保有株式)
                  東京都千代田区丸の内
                              187,969,800               187,969,800           11.06
     株式会社大和証券                                   －
                  一丁目９番１号
     グループ本社
                              187,969,800               187,969,800           11.06
          計            －                  －
     （注）１　当社は、単元未満自己株式64株を保有しております。
         ２　上記のほか、当社の子会社が有価証券関連業務として自己の名義で保有している株式が318,100株ありま
           す。
     ２【役員の状況】

      　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
      (1）取締役の状況
        　該当事項はありません。
      (2）執行役の状況

        　該当事項はありません。
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    第４【経理の状況】
     １　四半期連結財務諸表の作成方法について
      　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府
      令第64号）並びに同規則第61条及び第82条の規定に基づき、当企業集団の主たる事業である有価証券関連業を営む会
      社の財務諸表に適用される「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連
      業経理の統一に関する規則」（昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。
     ２　監査証明について

      　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021
      年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸
      表について、有限責任           あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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     １【四半期連結財務諸表】
      （１）【四半期連結貸借対照表】
                                                  （単位：百万円）
                                 前連結会計年度            当第３四半期連結会計期間
                                (2021年３月31日)              (2021年12月31日)
     資産の部
       流動資産
                                       4,763,197              4,612,814
        現金・預金
                                        485,876              549,640
        預託金
                                        21,488
        受取手形及び売掛金                                                －
                                                       23,262
        受取手形、売掛金及び契約資産                                  －
                                        996,683             1,187,201
        有価証券
                                       7,834,093              7,874,684
        トレーディング商品
                                       5,374,191              5,879,398
          商品有価証券等
                                       2,459,901              1,995,286
          デリバティブ取引
                                        97,092              105,187
        営業投資有価証券
        投資損失引当金                                 △ 588             △ 152
                                       1,996,121              1,902,353
        営業貸付金
                                          603             3,471
        仕掛品
                                        162,078              186,373
        信用取引資産
                                        152,077              183,245
          信用取引貸付金
                                        10,001               3,128
          信用取引借証券担保金
                                       7,448,321              7,719,679
        有価証券担保貸付金
                                       5,054,451              4,771,355
          借入有価証券担保金
                                       2,393,870              2,948,324
          現先取引貸付金
                                        20,131              16,894
        立替金
                                          595              653
        短期貸付金
                                        36,229              35,947
        未収収益
                                        788,790              686,365
        その他の流動資産
                                        △ 4,401             △ 6,978
        貸倒引当金
                                      24,646,314              24,897,397
        流動資産計
       固定資産
                                        880,477              907,956
        有形固定資産
                                        128,786              120,608
        無形固定資産
                                        21,229              19,731
          のれん
                                        107,557              100,877
          その他
                                        443,751              489,311
        投資その他の資産
                                        402,590              451,102
          投資有価証券
                                         6,313              6,602
          長期貸付金
                                        17,692              17,572
          長期差入保証金
                                        11,397               6,832
          繰延税金資産
                                       ※１  10,415             ※１  11,860
          その他
                                      ※１  △ 1,037           ※１  △ 1,037
          貸倒引当金
                                        △ 3,620             △ 3,620
          投資損失引当金
                                       1,453,016              1,517,876
        固定資産計
                                      26,099,330              26,415,274
       資産合計
                                15/35






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                                                            四半期報告書
                                                  （単位：百万円）

                                 前連結会計年度            当第３四半期連結会計期間
                                (2021年３月31日)              (2021年12月31日)
     負債の部
       流動負債
                                         5,382              5,873
        支払手形及び買掛金
                                       4,367,822              4,816,533
        トレーディング商品
                                       2,032,969              2,940,096
          商品有価証券等
                                       2,334,853              1,876,436
          デリバティブ取引
                                       1,320,279              1,063,431
        約定見返勘定
                                        64,022              66,249
        信用取引負債
                                         4,139              1,758
          信用取引借入金
                                        59,882              64,491
          信用取引貸証券受入金
                                       8,176,094              8,251,769
        有価証券担保借入金
                                       4,699,647              4,690,300
          有価証券貸借取引受入金
                                       3,476,447              3,561,469
          現先取引借入金
                                       4,416,097              4,325,339
        銀行業における預金
                                        419,994              580,124
        預り金
                                        366,351              323,358
        受入保証金
                                       1,408,288              1,832,382
        短期借入金
                                        265,000               77,000
        コマーシャル・ペーパー
                                        203,774              362,587
        １年内償還予定の社債
                                        17,962               4,436
        未払法人税等
                                        36,316              27,552
        賞与引当金
                                        151,966              105,014
        その他の流動負債
                                      21,219,352              21,841,653
        流動負債計
       固定負債
                                       1,557,333              1,550,124
        社債
                                       1,586,913              1,276,178
        長期借入金
                                        43,176              42,804
        繰延税金負債
                                        44,773              44,554
        退職給付に係る負債
                                         1,809               157
        訴訟損失引当金
                                        50,430              55,601
        その他の固定負債
                                       3,284,436              2,969,419
        固定負債計
       特別法上の準備金
                                         3,699              3,703
        金融商品取引責任準備金
                                         3,699              3,703
        特別法上の準備金計
                                      24,507,489              24,814,777
       負債合計
                                16/35








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                                                            四半期報告書
                                                  （単位：百万円）

                                 前連結会計年度            当第３四半期連結会計期間
                                (2021年３月31日)              (2021年12月31日)
     純資産の部
       株主資本
                                        247,397              247,397
        資本金
                                        230,651              230,536
        資本剰余金
                                        911,742              924,689
        利益剰余金
        自己株式                               △ 107,646             △ 134,510
                                           9              14
        自己株式申込証拠金
                                       1,282,154              1,268,128
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        41,587              38,125
        その他有価証券評価差額金
        繰延ヘッジ損益                                △ 3,058             △ 1,807
                                        12,886              26,741
        為替換算調整勘定
                                        51,415              63,060
        その他の包括利益累計額合計
       新株予約権                                  9,125              9,213
                                        249,145              260,094
       非支配株主持分
                                       1,591,841              1,600,496
       純資産合計
                                      26,099,330              26,415,274
     負債・純資産合計
                                17/35














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                                                            四半期報告書
      （２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第３四半期連結累計期間】
                                                  （単位：百万円）
                               前第３四半期連結累計期間               当第３四半期連結累計期間
                               (自　2020年４月１日              (自　2021年４月１日
                               　至　2020年12月31日)              　至　2021年12月31日)
     営業収益
                                        205,223              244,783
       受入手数料
                                        53,831              58,227
        委託手数料
        引受け・売出し・特定投資家向け
                                        30,745              34,137
        売付け勧誘等の手数料
        募集・売出し・特定投資家向け
                                        12,887              18,036
        売付け勧誘等の取扱手数料
                                        107,758              134,380
        その他の受入手数料
                                       ※１  87,543             ※１  80,684
       トレーディング損益
                                         6,511              3,644
       営業投資有価証券関連損益
                                        71,343              57,570
       金融収益
                                        38,195              84,454
       その他の営業収益
                                        408,817              471,138
       営業収益計
     金融費用                                   38,279              33,151
                                        28,453              47,668
     その他の営業費用
                                        342,083              390,317
     純営業収益
     販売費・一般管理費
                                        42,469              46,772
       取引関係費
                                      ※２  140,538             ※２  151,063
       人件費
                                        28,309              27,999
       不動産関係費
                                        18,158              18,340
       事務費
                                        25,318              26,298
       減価償却費
                                         8,057              8,386
       租税公課
                                          308               22
       貸倒引当金繰入れ
                                        10,649              12,858
       その他
                                        273,810              291,741
       販売費・一般管理費計
                                        68,273              98,575
     営業利益
     営業外収益
                                         1,814              2,977
       受取配当金
                                         6,674              5,124
       持分法による投資利益
                                                        170
       為替差益                                    －
                                         2,059              5,070
       投資事業組合運用益
                                         2,720              2,689
       その他
                                        13,269              16,032
       営業外収益計
     営業外費用
                                          384             1,375
       支払利息
                                          472
       為替差損                                                  －
                                          163               30
       社債発行費
                                          886              721
       その他
                                         1,907              2,127
       営業外費用計
                                        79,635              112,481
     経常利益
                                18/35





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                                                 株式会社大和証券グループ本社(E03753)
                                                            四半期報告書
                                                  （単位：百万円）

                               前第３四半期連結累計期間               当第３四半期連結累計期間
                               (自　2020年４月１日              (自　2021年４月１日
                               　至　2020年12月31日)              　至　2021年12月31日)
     特別利益
                                          57              45
       固定資産売却益
                                                        318
       固定資産受贈益                                    －
                                         3,833               742
       投資有価証券売却益
                                                       2,926
       関係会社株式売却益                                    －
                                                        302
       償却債権取立益                                    －
                                                        686
                                          －
       訴訟損失引当金戻入額
                                         3,890              5,021
       特別利益計
     特別損失
                                          477              147
       固定資産除売却損
                                          380              486
       減損損失
                                                        586
       投資有価証券評価損                                    －
                                          68
       持分変動損失                                                  －
                                                       ※３  44
       構造改革関連費用                                    －
                                          280              147
       その他
                                         1,206              1,412
       特別損失計
                                        82,319              116,091
     税金等調整前四半期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   18,721              27,317
                                         4,660              4,861
     法人税等調整額
                                        23,382              32,178
     法人税等合計
                                        58,937              83,912
     四半期純利益
                                         1,147              7,010
     非支配株主に帰属する四半期純利益
                                        57,789              76,902
     親会社株主に帰属する四半期純利益
                                19/35












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                                                            四半期報告書
        【四半期連結包括利益計算書】
         【第３四半期連結累計期間】
                                                  （単位：百万円）
                               前第３四半期連結累計期間               当第３四半期連結累計期間
                               (自　2020年４月１日              (自　2021年４月１日
                               　至　2020年12月31日)              　至　2021年12月31日)
                                        58,937              83,912
     四半期純利益
     その他の包括利益
                                         9,525
       その他有価証券評価差額金                                               △ 3,752
                                         5,315              1,322
       繰延ヘッジ損益
                                                       11,861
       為替換算調整勘定                                 △ 4,343
                                          699             2,976
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                        11,197              12,408
       その他の包括利益合計
                                        70,134              96,321
     四半期包括利益
     （内訳）
                                        68,974              88,546
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                         1,160              7,774
       非支配株主に係る四半期包括利益
                                20/35















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      【注記事項】
        （会計方針の変更等）
                           当第３四半期連結累計期間
                            （自　2021年４月１日
                             至　2021年12月31日）
        　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
        う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
        で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
        　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
        おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半
        期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、
        収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに
        従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認
        識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契
        約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第
        １四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
        　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい
        た「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より、「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示
        することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度
        について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企
        業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間
        に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
        　なお、当第３四半期連結累計期間に与える影響は軽微です。
        （追加情報）

                           当第３四半期連結累計期間
                            （自　2021年４月１日
                             至　2021年12月31日）
        （１）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
        　当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創
        設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた
        項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実
        務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業
        会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につ
        いて、改正前の税法の規定に基づいております。
        （２）新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定について

        　当第３四半期連結累計期間において、新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定につい
        て、第84期有価証券報告書の連結財務諸表注記「重要な会計上の見積り」に記載した当該仮定から重要な変更は
        ありません。
        　なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、航空需要の低下が長期化していることを踏まえて、航空機関
        連投資の一部について再評価を実施し、貸倒引当金を追加計上しております。
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                                                            四半期報告書
        （四半期連結貸借対照表関係）
         ※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
                                   前連結会計年度            当第３四半期連結会計期間
                                  （2021年３月31日）              （2021年12月31日）
                                       9,253              9,229
            投資その他の資産・その他                              百万円              百万円
          ２　保証債務

           　被保証者（被保証債務の内容）は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度            当第３四半期連結会計期間
                                  （2021年３月31日）              （2021年12月31日）
            従業員（借入金）                             18 百万円              7 百万円
            グッドタイムリビング株式会社
                                       11,929              11,215
            （入居一時金等返還債務）
            計                           11,948              11,222
        （四半期連結損益計算書関係）

         ※１　トレーディング損益の内訳
                               　前第３四半期連結累計期間              　当第３四半期連結累計期間
                                 （自　2020年４月１日              （自　2021年４月１日
                                　　至　2020年12月31日）              　　至　2021年12月31日）
            株券等トレーディング損益                           37,381   百万円           57,574   百万円
            債券・為替等トレーディング損益                           50,161              23,110
            計                           87,543              80,684
         ※２　人件費に含まれている賞与引当金繰入額

                               　前第３四半期連結累計期間              　当第３四半期連結累計期間
                                 （自　2020年４月１日              （自　2021年４月１日
                                　　至　2020年12月31日）              　　至　2021年12月31日）
                                       19,390   百万円           25,671   百万円
         ※３　当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

           当社グループは収支構造の改善に取り組んでおり、その一環として近接する本支店の統合や店舗機能の効
           率化による不動産費用の削減、既存ビジネスにおける保有資産の見直しを進めております。これらに伴い、
           事業所の返却に係る費用44百万円を構造改革関連費用に計上しております。
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                                                            四半期報告書
        （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
        　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半
        期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）、のれんの償却額は、次の
        とおりであります。
                            　前第３四半期連結累計期間              　当第３四半期連結累計期間
                              （自　2020年４月１日              （自　2021年４月１日
                            　　至　2020年12月31日）              　　至　2021年12月31日）
         減価償却費                           30,292   百万円           33,853   百万円
         のれんの償却額                            875             1,155
        （株主資本等関係）

    　前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）
    　１   配当金支払額
                           配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                        基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
     2020年５月８日
               普通株式      利益剰余金          13,675          9  2020年３月31日         2020年６月１日
     取締役会
     2020年10月29日
               普通株式      利益剰余金          16,754          11   2020年９月30日         2020年12月１日
     取締役会
    　２   基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

      となるもの
       該当事項はありません。
    　当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

    　１   配当金支払額
                           配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                        基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
     2021年４月28日
               普通株式      利益剰余金          38,096          25   2021年３月31日         2021年６月１日
     取締役会
     2021年10月27日
               普通株式      利益剰余金          25,693          17   2021年９月30日         2021年12月１日
     取締役会
    　２   基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

      となるもの
       該当事項はありません。
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                                                            四半期報告書
        （セグメント情報等）
         【セグメント情報】
          前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）
          １　報告セグメントごとの純営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                   （単位：百万円）
                               報告セグメント
                                                  その他
                                アセット・
                                                        合計
                     リテール      ホール
                                                 （注）１
                                マネジメン      投資部門       計
                      部門    セール部門
                                 ト部門
     純営業収益
                      106,023      155,797      48,372      9,667     319,860      10,348     330,209
      外部顧客への純営業収益
      セグメント間の内部純営業収
                      14,138       386                2,124     11,092      13,217
                                 △ 10,581     △ 1,818
      益又は振替高
                      120,161      156,184      37,790      7,848     321,984      21,441     343,426
            計
     セグメント利益又はセグメント
                       8,710     54,118      22,714      4,226     89,770           78,140
     損失（△）（経常利益又は経常                                            △ 11,630
     損失（△））
     （注）１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、子会社の統合・管理、銀行、情報
           サービス、事務代行及び不動産賃貸等の事業が含まれております。
         ２　上記の純営業収益は主に、営業収益、金融費用、その他の営業費用及び支払手数料（販売費・一般管理費）
           より構成されております。
          ２　報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

           な内容（差異調整に関する事項）
                                                   （単位：百万円）
                 利益                            金額
     報告セグメント計                                                   89,770

     「その他」の区分の損失（△）                                                  △11,630

     未実現損益の調整額                                                    1,138

     その他の調整額                                                     355

     四半期連結損益計算書の経常利益                                                   79,635

          ３　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

           　海外のホールセール部門において、固定資産に係る減損損失380百万円を計上しております。
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          当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）
          １　報告セグメントごとの純営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
                                                    （単位：百万円）
                                報告セグメント
                                                   その他
                            ホール     アセット・
                                                         合計
                      リテール
                                                  （注）１
                            セール     マネジメン      投資部門       計
                       部門
                             部門     ト部門
     顧客との契約から生じる収益                  94,628      88,200      87,600      15,595     286,024      42,240     328,265
      受入手数料                 94,628      88,200      60,400      1,010     244,239        543   244,783

      その他の営業収益（外部顧客）                    －      －   27,200      14,584      41,784      41,697      83,482

     トレーディング等の金融商品収益                  36,268      62,553        －    3,500     102,322       △88    102,234

     資金その他　（注）２                    △69      △7   △23,146      △10,265      △33,489      △21,903      △55,392

     純営業収益

                       130,828      150,746      64,453      8,829     354,857      20,249     375,107
      外部顧客への純営業収益
      セグメント間の内部純営業収益
                       15,966       117                3,032      8,972     12,005
                                  △ 11,161     △ 1,889
      又は振替高
                       146,794      150,864      53,291      6,940     357,890      29,221     387,112
      計
     セグメント利益又はセグメント
                       35,104      40,539      34,052      3,089     112,786           110,955
     損失（△）（経常利益又は経常                                              △ 1,830
     損失（△））
     （注）１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、子会社の統合・管理、銀行、情報
           サービス、事務代行及び不動産賃貸等の事業が含まれております。
         ２　アセット・マネジメント部門、投資部門、その他の「資金その他」には、純営業収益を構成する支払手数料
           等が含まれております。
         ３　上記の純営業収益は主に、営業収益、金融費用、その他の営業費用及び支払手数料（販売費・一般管理費）
           より構成されております。
          ２　報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

           な内容（差異調整に関する事項）
                                                   （単位：百万円）
                 利益                            金額
     報告セグメント計                                                   112,786

     「その他」の区分の損失（△）                                                   △1,830

     未実現損益の調整額                                                    1,218

     その他の調整額                                                     307

     四半期連結損益計算書の経常利益                                                   112,481

          ３　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

           　海外のホールセール部門において、のれんの減損損失486百万円を計上しております。
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                                                            四半期報告書
        （金融商品関係）
         金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
         　当第３四半期連結会計期間末におけるトレーディング商品のレベル別の時価については、次のとおりでありま
         す。なお、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価算定適用指
         針」という。）第26項に従い経過措置を適用した投資信託については、表には含めておりません（※１に記載の
         とおりであります）。
         　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
         分類しております。
          レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の

                  算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
          レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に
                  係るインプットを用いて算定した時価
          レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
         　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

         するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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                                                            四半期報告書
         時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
         前連結会計年度（2021年３月31日）
                                                   （単位：百万円）
                                        時価
                          レベル１         レベル２         レベル３          合計
     資産
     (1）トレーディング商品
      ①　商品有価証券等
        株券・ワラント                     97,711           761          84       98,557
        国債・地方債等                   1,535,114          261,692            －      1,796,807
        一般事業債                     5,978        320,058          1,305        327,343
        外国債券                   1,027,327          308,726          6,151       1,342,205
        その他                       －      1,592,556           1,261       1,593,817
      ②　デリバティブ取引
        エクイティ                     21,850         157,971          28,822         208,643
        金利                      948      1,712,457           9,229       1,722,634
        通貨                       2      503,484          4,119        507,606
        クレジット・その他                       －       16,187          4,829         21,017
             資産計               2,688,933         4,873,897           55,802        7,618,633
     負債
     (1）トレーディング商品
      ①　商品有価証券等
        株券・ワラント                    204,605          2,075           －       206,681
        国債・地方債等                    971,348            －         －       971,348
        外国債券                    769,608          23,483           －       793,092
        その他                       －       61,835           －       61,835
      ②　デリバティブ取引
        エクイティ                     57,998         153,190          8,807        219,996
        金利                      117      1,637,156           6,032       1,643,306
        通貨                       17       440,052           249       440,319
        クレジット・その他                       －       26,436          4,793         31,229
             負債計               2,003,697         2,344,230           19,883        4,367,811
     ※１　「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（令和２年３月６日内閣府
         令第９号）附則第５条第６項の経過措置を適用した投資信託については、上記表には含めておりません。連結貸
         借対照表における当該投資信託の金額は、商品有価証券等において資産215,460百万円、負債10百万円でありま
         す。
     ※２　当社および一部の連結子会社は、一部の有価証券、借入金及び発行社債等にかかる金利変動リスク及び為替変動
         リスクを回避するために、金利スワップ及び通貨スワップ等のデリバティブ取引を用いてヘッジを行っており、
         主に、繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関する
         ヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第40号　2020年９月29日）を適用しております。
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                                                            四半期報告書
         当第３四半期連結会計期間末（2021年12月31日）
                                                   （単位：百万円）
                                        時価
                          レベル１         レベル２         レベル３          合計
     資産
     (1）トレーディング商品
      ①　商品有価証券等
        株券・ワラント                    128,366           100          89       128,556
        国債・地方債等                   2,402,085          195,156            －      2,597,241
        一般事業債                     7,890        515,217            10       523,117
        外国債券                   1,524,439          429,181          9,643       1,963,263
        その他                     10,313         604,544          1,057        615,915
      ②　デリバティブ取引
        エクイティ                     43,682         143,154          50,055         236,892
        金利                      228      1,352,864           7,274       1,360,368
        通貨                       3      373,045          4,741        377,791
        クレジット・その他                       0       14,373          5,860         20,235
             資産計               4,117,011         3,627,636           78,732        7,823,380
     負債
     (1）トレーディング商品
      ①　商品有価証券等
        株券・ワラント                    188,332           777          －       189,110
        国債・地方債等                   1,228,687             －         －      1,228,687
        外国債券                   1,445,134           38,328           －      1,483,462
        その他                       －       29,378           －       29,378
      ②　デリバティブ取引
        エクイティ                     96,050         144,332          6,127        246,510
        金利                      338      1,295,041           5,417       1,300,797
        通貨                       26       295,870           458       296,355
        クレジット・その他                       －       26,853          5,920         32,773
             負債計               2,958,570         1,830,581           17,923        4,807,075
     ※１　「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（令和２年３月６日内閣府
         令第９号）附則第７条第６項の経過措置を適用した投資信託については、上記表には含めておりません。四半期
         連結貸借対照表における当該投資信託の金額は、商品有価証券等において資産51,303百万円、負債9,458百万円
         であります。
     ※２　当社および一部の連結子会社は、一部の有価証券、借入金及び発行社債等にかかる金利変動リスク及び為替変動
         リスクを回避するために、金利スワップ及び通貨スワップ等のデリバティブ取引を用いてヘッジを行っており、
         主に、繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関する
         ヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第40号　2020年９月29日）を適用しております。
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                                                            四半期報告書
        （有価証券関係）
         前連結会計年度末（2021年３月31日）
         １　満期保有目的の債券
                                                  （単位：百万円）
                         連結貸借
           種類                           時価             差額
                        対照表計上額
     国債・地方債等                           －             －             －
     社債                        155,384             155,717               333
     その他                           －             －             －
        計                     155,384             155,717               333
         ２　その他有価証券

                                                  （単位：百万円）
                        取得原価又は              連結貸借
           種類                                        差額
                         償却原価            対照表計上額
     株券                        93,024            137,600             44,575
     債券                        731,034             733,499              2,465
      国債・地方債等                       219,255             216,201             △3,054
      社債                       204,267             206,115              1,847
      その他                       307,510             311,183              3,672
     その他                        144,030             150,723              6,692
        計                     968,090            1,021,823              53,733
     （注）１　市場価格のない株式等（非上場株式等）並びに組合出資金のうち組合財産が非上場株式等及び不動産等の固
           定資産で構成されているものについては、上表には含めておりません。
         ２　当連結会計年度において、市場価格のあるその他有価証券について減損処理は行っておりません。
         当第３四半期連結会計期間末（2021年12月31日）

         １　満期保有目的の債券
                                                  （単位：百万円）
                       四半期連結貸借
           種類                           時価             差額
                        対照表計上額
     国債・地方債等                           －             －             －
     社債                        166,568             167,538               969
     その他                           －             －             －
        計                     166,568             167,538               969
         ２　その他有価証券

                                                  （単位：百万円）
                        取得原価又は            四半期連結貸借
           種類                                        差額
                         償却原価            対照表計上額
     株券                        91,553            132,190             40,637
     債券                        873,852             873,694              △157
      国債・地方債等                       227,910             225,932             △1,977
      社債                       321,666             323,524              1,857
      その他                       324,275             324,237              △37
     その他                        189,724             195,824              6,099
        計                    1,155,130             1,201,709              46,579
     （注）１　市場価格のない株式等（非上場株式等）並びに組合出資金のうち組合財産が非上場株式等及び不動産等の固
           定資産で構成されているものについては、上表には含めておりません。
         ２　当第３四半期連結累計期間において、市場価格のあるその他有価証券について555百万円（うち、株券444百
           万円、その他111百万円）の減損処理を行っております。
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                                                            四半期報告書
        （デリバティブ取引関係）
         前連結会計年度末（2021年３月31日）
         トレーディングに係るもの
         (1）エクイティ関連取引
                                                  （単位：百万円）
                              資産                  負債
            種類
                         契約額等          時価        契約額等          時価
     先物・先渡取引                      335,977          12,088         651,982          18,252
     スワップ取引                      463,945          29,587         92,461          9,979
     オプション取引                     1,474,958          166,968        1,969,716          191,764
            合計              2,274,881          208,643        2,714,160          219,996
         (2）金利関連取引

                                                  （単位：百万円）
                              資産                  負債
            種類
                         契約額等          時価        契約額等          時価
     先物・先渡取引                     12,048,369           50,932        5,263,754           35,432
     スワップ取引                     61,803,143          1,671,691         63,864,597          1,608,549
     オプション取引                       99,941          7,639         75,483          6,952
            合計             73,951,455          1,730,263         69,203,835          1,650,935
         (3）通貨関連取引

                                                  （単位：百万円）
                              資産                  負債
            種類
                         契約額等          時価        契約額等          時価
     先物・先渡取引                      122,057          8,539         16,545           813
     為替予約取引                     1,557,843           44,086        1,792,068           58,763
     スワップ取引                     5,071,877          369,498        4,995,217          274,693
     オプション取引                      606,145          77,900        1,012,784           98,467
            合計              7,357,924          500,025        7,816,616          432,738
         (4）クレジット・その他

                                                  （単位：百万円）
                              資産                  負債
            種類
                         契約額等          時価        契約額等          時価
     クレジット・その他                     1,399,093           20,969        1,720,590           31,181
            合計              1,399,093           20,969        1,720,590           31,181
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                                                            四半期報告書
         当第３四半期連結会計期間末（2021年12月31日）
         トレーディングに係るもの
         (1）エクイティ関連取引
                                                  （単位：百万円）
                              資産                  負債
            種類
                         契約額等          時価        契約額等          時価
     先物・先渡取引                      160,506          2,585        776,269          20,632
     スワップ取引                      597,582          47,372         263,856          9,031
     オプション取引                     2,824,327          186,933        3,337,230          216,846
            合計              3,582,415          236,892        4,377,356          246,510
         (2）金利関連取引

                                                  （単位：百万円）
                              資産                  負債
            種類
                         契約額等          時価        契約額等          時価
     先物・先渡取引                     2,291,063           2,397       3,860,642           2,932
     スワップ取引                     52,200,957          1,356,946         51,348,845          1,297,791
     オプション取引                       78,544          1,024         41,196           72
            合計             54,570,565          1,360,368         55,250,684          1,300,797
         (3）通貨関連取引

                                                  （単位：百万円）
                              資産                  負債
            種類
                         契約額等          時価        契約額等          時価
     先物・先渡取引                      118,808          10,708         24,678          1,362
     為替予約取引                     1,510,001           26,845        2,031,309           40,527
     スワップ取引                     4,785,046          269,251        4,475,827          154,192
     オプション取引                      608,445          70,986         962,557         100,273
            合計              7,022,302          377,791        7,494,373          296,355
         (4）クレジット・その他

                                                  （単位：百万円）
                              資産                  負債
            種類
                         契約額等          時価        契約額等          時価
     先物・先渡取引                        104          0         －         －
     クレジット・その他                     1,180,198           20,234        1,472,643           32,773
            合計              1,180,302           20,235        1,472,643           32,773
                                31/35







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                                                            四半期報告書
        （収益認識関係）
        　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま
        す。
        （１株当たり情報）

        　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、
        次のとおりであります。
                                  前第３四半期連結累計期間               当第３四半期連結累計期間

                   項目              　（自　2020年４月１日              　（自　2021年４月１日
                                 　　至　2020年12月31日）              　　至　2021年12月31日）
       (1）１株当たり四半期純利益                                   37.97   円           50.86   円

        (算定上の基礎)

        親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)                                  57,789              76,902

        普通株主に帰属しない金額(百万円)                                    －              －

        普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                           57,789              76,902
        四半期純利益(百万円)
        普通株式の期中平均株式数(千株)                                 1,522,046              1,511,963
       (2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益                                   37.81   円           50.60   円

        (算定上の基礎)

        親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円)                                    －              －

        普通株式増加数(千株)                                   6,410              7,801

       希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
       り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前                                     －              －
       連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
        （重要な後発事象）

         該当事項はありません。
     ２【その他】

      （剰余金の配当）
      　2021年10月27日開催の取締役会において、2021年９月30日を基準日とする剰余金の配当に関して次のとおり決議い
      たしました。
      ①配当金の総額　　　　　　　                             　25,693百万円

      ②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17円00銭
      ③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　                            　2021年12月１日
     （注）2021年９月30日現在の株主名簿に記録された株主又は登録質権者に対し支払いを行っております。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          　該当事項はありません。
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                     独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                     2022年２月10日

    株式会社大和証券グループ本社
      取締役会　御中
                        有限責任     あずさ監査法人

                         東京事務所
                         指定有限責任社員

                                    公認会計士       　　　小　倉　加奈子
                         業  務  執  行  社  員
                         指定有限責任社員

                                    公認会計士       　　　間　瀬　友　未
                         業  務  執  行  社  員
                         指定有限責任社員

                                    公認会計士       　　　深　井　康　治
                         業  務  執  行  社  員
    監査人の結論

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社大和証
    券グループ本社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2021年10月１日か
    ら2021年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務
    諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
    ビューを行った。
     当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
    られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大和証券グループ本社及び連結子会社の2021年12月31日現在
    の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全
    ての重要な点において認められなかった。
    監査人の結論の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
    た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
    手したと判断している。
    四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
    務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
    作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
    企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
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    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
    連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手
     続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される
     年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
    ・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
     れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認
     められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう
     か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四
     半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適
     切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の
     結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
     して存続できなくなる可能性がある。
    ・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基
     準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸
     表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせ
     る事項が認められないかどうかを評価する。
    ・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人
     は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人
     の結論に対して責任を負う。
     監査人は、監査委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項
    について報告を行う。
     監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
    人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい
    る場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                         以　上

     （注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。
         ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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