日本厳選高配当株ファンド2019-10(繰上償還条件付) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第2期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
提出日
提出者 日本厳選高配当株ファンド2019-10(繰上償還条件付)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年1月26日       提出
      【計算期間】                      第2期(自     2020年10月27日至         2021年10月26日)
      【ファンド名】                      日本厳選高配当株ファンド2019-10(繰上償還条件付)
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田 賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長 民野 誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       <ファンドの目的>

        当ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
       <信託金限度額>
        上限 2,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       <基本的性格>
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                              投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分          補足分類
                             (収益の源泉)
          単位型           国内           株式         MMF       インデックス型

          追加型           海外           債券         MRF          特殊型

                     内外         不動産投信           ETF

                              その他資産

                              (    )
                               資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象      投資形態       為替        対象        特殊型
                        地域            ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       フ  ァ  ミ  あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       リーファ      (  )
       大型株         年2回              ンド             TOPIX         条件付運用型
       中小型株                日本             なし
                年4回              フ  ァ  ン         その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ド  ・  オ         (    )         ショート型/
       一般         年6回              ブ・ファ                      絶対収益追求
       公債         (隔月)       欧州       ンズ                      型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                             その他
       クレジット属         (毎月)                                   (   )
       性                オセアニ
       (    )         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                (  )
      その他資産                 アフリカ
      (   )
                       中近東
      資産複合                 (中東)
      (   )
       資産配分                エマージ
       固定型                ング
       資産配分
       変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    <商品分類表定義>

    [単位型投信・追加型投信の区分]

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    [投資対象地域による区分]

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    [投資対象資産(収益の源泉)による区分]

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [独立した区分]

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    [補足分類]

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    <属性区分表定義>

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    [投資対象資産による属性区分]
      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    [決算頻度による属性区分]

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
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           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [投資形態による属性区分]

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    [為替ヘッジによる属性区分]

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    [特殊型]

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
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                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    <ファンドの特色>

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     2022年4月4日に東京証券取引所(以下「東証」といいます。)は、「市場第一部・市場第二部・マ











     ザーズ・JASDAQ(スタンダード・グロース)」の4つの市場区分を「プライム市場・スタンダード
     市場・グロース市場」の3つの市場区分に見直すこととしております。これに伴い東証の市場区分
     に関する記載内容を変更する予定です。詳細は日本取引所グループのホームページをご確認くださ
     い。
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    (2)【ファンドの沿革】












        2019年10月31日              当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

    (3)【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況(2021年11月30日現在)









       イ.資本金の額:20億円
       ロ.委託会社の沿革
        1986年11月1日:              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日:              投資顧問業の登録
        1987年9月9日:              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日:              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日:              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日:              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日:              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
                       東財務局長(金商)第347号)
        2012年4月1日:              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日:              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ.大株主の状況
             株 主 名                   住   所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    2【投資方針】

    (1)【投資方針】

     ①基本方針

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       当ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
     ②投資対象
       わが国の金融商品取引所等               (金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取
       引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
       外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)                                        に上場している株式を主要
       投資対象とします。
     ③投資態度
       イ.主として、日経平均株価構成銘柄の中から、委託会社が独自で算出した予想配当利回りの上位70
         銘柄程度に原則として等金額で投資します。
       ロ.原則として年1回、銘柄の見直しを行いますが、市場動向等によっては適宜、銘柄を入れ替える
         ことがあります。なお、日経平均株価構成銘柄から除外された場合でも、年1回の定例見直し時
         まで保有することがあります。
       ハ.株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
       ニ.株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
       ホ.上記イ.からニ.までの規定にかかわらず、基準価額(1万口当たり。既払分配金は加算しませ
         ん。)が12,000円以上となった場合には、保有株式を売却し、わが国の公社債等に投資を行うこ
         とにより安定運用に順次切り替え、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。
       ヘ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、償還の準備に入ったとき等、並びに投資信託財
         産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
    (2)【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げ
       るものとします。
       イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。)
        1.有価証券
        2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約
         款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
        3.金銭債権
        4.約束手形
       ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
        1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
       証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資
       することを指図します。
        1.株券又は新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
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         のをいいます。)
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。)
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。)
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金
         融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
         新株予約権証券
        12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
        13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。)
        14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。)
        15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。)
        17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。)
        20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
        なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券
        又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち
        投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証
        券及び第14号の証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除き
        ます。)を以下「投資信託証券」といいます。
     ③金融商品の指図範囲
       イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
         することを指図することができます。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
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    (3)【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    (4)【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。

        ただし、分配を行わないことがあります。
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       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    (5)【投資制限】

     <約款に定める投資制限>

       イ.株式への投資割合
         株式への投資割合には制限を設けません。
       ロ.投資信託証券への投資割合
         投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
         5%以下とします。
       ハ.外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資は行いません。
       ニ.投資する株式等の範囲
        (イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
            において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
            債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
            ではありません。
        (ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
            会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ.信用取引の指図範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
            買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        (ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
            します。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第
             1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
             権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものの新株予約権の行
             使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
             びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号に
             定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
       へ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク
         を回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第28
         条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
         条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第
         28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品
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         取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選
         択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
       ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            クを回避するため、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
            とに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することができ
            ます。
        (ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
            限りではありません。
        (ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        (ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ.金利先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            クを回避するため、金利先渡取引を行うことを指図することができます。
        (ロ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期間を超えないもの
            とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
            はありません。
        (ハ)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        (ニ)委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
             株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
             で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        (ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
           社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           ことの指図をすることができるものとします。
        (ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
           の範囲内とします。
        (ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
           に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
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        (ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        (ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ.資金の借入れ
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
            す。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
            借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該
            借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
            始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
            解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
            5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
            金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        (ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ニ)借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
       ワ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       カ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
     <関連法令に基づく投資制限>
       イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
        (投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    3【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
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      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
      ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ③流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ④安定運用時における金利変動リスク
        基準価額(1万口当たり。既払分配金は加算しません。)が12,000円以上となった場合には、保有
        株式を売却し、安定運用を行うため、わが国の公社債等に投資を行います。債券である公社債の価
        格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状
        況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格
        が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       <その他の留意点>

       ①基準価額水準に基づく繰上償還に係る留意事項
        ファンドは、基準価額(1万口当たり。既払分配金は加算しません。)が12,000円以上となった場
        合には、保有株式を売却し、わが国の公社債等に投資を行うことにより安定運用に順次切り替え、
        ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。この場合、組入資産の売却を行う際の市況
        動向や費用負担等により、償還価額が12,000円を下回る場合があります。また、上記基準価額水準
        は、安定運用に切り替える水準であり、ファンドの基準価額が12,000円以上となることを示唆又は
        保証するものではありません。
       ②償還手続における立替処理に係る留意事項
        信託終了日の直前に未収配当金がファンド内に計上されている場合で、償還手続を行う上で必要と
        認めたときは、委託会社と受託会社が予め定めた計算方法によって算出した価額で、当該未収配当
        金を受託会社が立て替え、信託財産に組み入れることがあります。
       ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
        適用はありません。
      ⑤ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
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       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
        これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
        となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令
       等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
    4【手数料等及び税金】

    (1)【申込手数料】

       2019年10月28日から2020年1月31日までの募集期間中において、販売会社によって当ファンドの受益

       権の募集の取扱いが行われました。申込手数料に関する概要は以下のとおりです。
       ①取得申込受付日の基準価額(当初申込期間においては1口当たり1円)に、3.3%(税抜 3.0%)
        (※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料
        は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
        ※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
         じ。)。
       ②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       (照会先)

        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:0120-668001
       (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    (2)【換金(解約)手数料】

       <解約手数料>

        ありません。
       <信託財産留保額>
        ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    (3)【信託報酬等】

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       信託報酬等の額及び支弁の方法
     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗
       じて得た額とします(信託報酬                 =  運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                    繰上償還確定日*             繰上償還確定日の
                        まで            翌日以降
                                                 主な役務
                     年率 1.155%              年率 0.033%
           合計
                    (税抜 1.05%)              (税抜 0.03%)
                                             委託した資金の運用、
                     年率 0.55%             年率 0.011%
           委託会社                                  基準価額の計算、開示
                    (税抜 0.5%)             (税抜 0.01%)
                                             資料作成等の対価
                                             運用報告書等各種書類
        配                                      の送付、口座内での
                     年率 0.55%             年率 0.011%
           販売会社
                    (税抜 0.5%)             (税抜 0.01%)
        分                                      ファンドの管理、購入
                                             後の情報提供等の対価
                                             運用財産の管理、委託
                     年率 0.055%              年率 0.011%
           受託会社                                  会社からの指図の実行
                    (税抜 0.05%)              (税抜 0.01%)
                                             の対価
       *繰上償還確定日とは、基準価額(1万口当たり。既払分配金は加算しません。)がはじめて12,000

        円以上となった日をいいます。
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    (4)【その他の手数料等】


      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       (「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
       に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

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    せん。
    (5)【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ.収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(原則として
         配当控除の適用が可能です。)のいずれかを選択することもできます。
                                     税 率    (内 訳)
        2037年12月31日まで                           20.315%     (所得税15.315%、住民税5%)
        2038年1月1日以降                              20%   (所得税15%、住民税5%)
        (2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
       ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
         す。
       ハ.損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
         課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
         アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。ご利用の場
         合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡
         所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当
         する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                     税 率 (所得税のみ)
         2037年12月31日まで                                     15.315%
         2038年1月1日以降                                       15%
        (2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
      ③個別元本について
       イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
         す。
       ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
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         該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
         金)  について」をご参照ください。)
      ④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
         金)を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2021年11月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    5【運用状況】


    以下は、2021年11月30日現在の状況について記載してあります。
    【日本厳選高配当株ファンド2019-10(繰上償還条件付)】

    (1)【投資状況】

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                       日本                 1,537,489,020              96.69
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   52,646,898            3.31
                合計(純資産総額)                            1,590,135,918             100.00
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 /       国/地域            時価合計(円)                比率
         種類
                 売建                                    (%)
    株価指数先物取引            買建   日本                       43,952,000                2.76
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国/                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (%)
    日本    株式    日本電気硝子          ガラス・        9,000     2,879.00      25,911,000       2,939.00      26,451,000     1.66
                       土石製品
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通       16,800      1,535.50      25,796,400       1,562.50      26,250,000     1.65
                       信業
    日本    株式    キヤノン          電気機器       10,200      2,718.20      27,725,670       2,500.00      25,500,000     1.60
    日本    株式    日本郵船          海運業        3,400     8,072.74      27,447,319       7,400.00      25,160,000     1.58
    日本    株式    日本たばこ産業          食料品       10,600      2,253.50      23,887,100       2,273.50      24,099,100     1.52
    日本    株式    長谷工コーポレーション          建設業       17,400      1,504.00      26,169,600       1,354.00      23,559,600     1.48
    日本    株式    MS&ADインシュアラン          保険業        7,100     3,707.62      26,324,113       3,316.00      23,543,600     1.48
            スグループホールディング
            ス
    日本    株式    三井物産          卸売業        9,200     2,618.00      24,085,600       2,557.00      23,524,400     1.48
    日本    株式    関西電力          電気・ガ       22,900      1,070.27      24,509,228       1,027.00      23,518,300     1.48
                       ス業
    日本    株式    商船三井          海運業        3,600     6,903.65      24,853,156       6,500.00      23,400,000     1.47
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品        7,700     3,186.82      24,538,514       3,031.00      23,338,700     1.47
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業        6,300     3,809.00      23,996,700       3,703.00      23,328,900     1.47
            ループ
    日本    株式    住友電気工業          非鉄金属       15,600      1,540.50      24,031,800       1,489.50      23,236,200     1.46
    日本    株式    日本電信電話          情報・通        7,400     3,267.00      24,175,800       3,125.00      23,125,000     1.45
                       信業
    日本    株式    住友大阪セメント          ガラス・        6,700     3,280.00      21,976,000       3,450.00      23,115,000     1.45
                       土石製品
    日本    株式    住友商事          卸売業       14,900      1,632.34      24,321,866       1,546.00      23,035,400     1.45
    日本    株式    シチズン時計          精密機器       44,300      491.93     21,792,499        519.00     22,991,700     1.45
    日本    株式    日本郵政          サービス       26,800      878.11     23,533,498        856.00     22,940,800     1.44
                       業
    日本    株式    大和証券グループ本社          証券、商       36,300      666.88     24,208,025        630.90     22,901,670     1.44
                       品先物取
                       引業
    日本    株式    松井証券          証券、商       29,100      811.00     23,600,100        781.00     22,727,100     1.43
                       品先物取
                       引業
    日本    株式    三菱UFJフィナンシャ          銀行業       37,700      640.20     24,135,540        601.40     22,672,780     1.43
            ル・グループ
    日本    株式    りそなホールディングス          銀行業       54,400      438.60     23,859,840        415.60     22,608,640     1.42
    日本    株式    丸紅          卸売業       22,200      970.90     21,553,980       1,017.50      22,588,500     1.42
    日本    株式    SOMPOホールディング          保険業        4,800     4,944.00      23,731,200       4,674.00      22,435,200     1.41
            ス
    日本    株式    住友金属鉱山          非鉄金属        5,300     4,424.79      23,451,399       4,233.00      22,434,900     1.41
    日本    株式    三菱商事          卸売業        6,600     3,628.00      23,944,800       3,391.00      22,380,600     1.41
    日本    株式    出光興産          石油・石        7,600     3,282.66      24,948,244       2,931.00      22,275,600     1.40
                       炭製品
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業        3,900     6,018.00      23,470,200       5,708.00      22,261,200     1.40
    日本    株式    DIC          化学        7,800     3,029.47      23,629,883       2,845.00      22,191,000     1.40
    日本    株式    あおぞら銀行          銀行業        8,900     2,649.00      23,576,100       2,472.00      22,000,800     1.38
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内/外国                 業種
                                              (%)
        株式        国内    鉱業                             1.32
                    建設業                            10.69
                    食料品                             2.88
                    繊維製品                             2.58
                    パルプ・紙                             1.38
                    化学                             8.07
                    医薬品                             1.47
                    石油・石炭製品                             2.77
                    ゴム製品                             2.62
                    ガラス・土石製品                             3.12
                    鉄鋼                             2.52
                    非鉄金属                             5.49
                    機械                             3.85
                    電気機器                             4.19
                    輸送用機器                             4.02
                    精密機器                             1.45
                    電気・ガス業                             2.84
                    海運業                             3.05
                    情報・通信業                             4.47
                    卸売業                             5.76
                    銀行業                             9.75
                    証券、商品先物取引業                             4.14
                    保険業                             5.65
                    その他金融業                             1.18
                    サービス業                             1.44
                                          小計      96.69
        合計                                        96.69
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         /   数量    通貨                  比率
      種類                                       (円)       (円)
                                 売建                         (%)
          大阪取引所           日経225先物            買建     1円        29,130,000       27,470,000      1.73
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    株価指数先物
          大阪取引所           日経225mini            買建     6円        17,638,028       16,482,000      1.04
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1期計算期間末             (2020年10月26日)          2,248,000,738         2,248,000,738             8,396         8,396
    第2期計算期間末             (2021年10月26日)          1,772,655,237         1,772,655,237            11,231         11,231
                  2020年11月末日         2,253,559,387              ―       8,680          ―
                     12月末日         2,250,087,362              ―       8,967          ―
                  2021年    1月末日      2,282,723,339              ―       9,226          ―
                      2月末日      2,393,985,236              ―       9,877          ―
                      3月末日      2,394,731,982              ―       10,762           ―
                      4月末日      2,222,302,576              ―       10,450           ―
                      5月末日      2,084,255,609              ―       10,658           ―
                      6月末日      1,989,245,735              ―       10,643           ―
                      7月末日      1,906,891,086              ―       10,428           ―
                      8月末日      1,911,214,436              ―       10,637           ―
                      9月末日      1,839,438,882              ―       11,263           ―
                     10月末日         1,739,320,434              ―       11,053           ―
                     11月末日         1,590,135,918              ―       10,304           ―
    ②【分配の推移】

                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)

       第1期計算期間                2019年10月31日~2020年10月26日                                     0
       第2期計算期間                2020年10月27日~2021年10月26日                                     0
    ③【収益率の推移】

                             期 間                     収益率(%)

       第1期計算期間                2019年10月31日~2020年10月26日                                   △16.0
       第2期計算期間                2020年10月27日~2021年10月26日                                    33.8
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    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    (4)【設定及び解約の実績】

                       期 間            設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

      第1期計算期間           2019年10月31日~2020年10月26日                    2,802,367,319         124,744,871        2,677,622,448
      第2期計算期間           2020年10月27日~2021年10月26日                         ―   1,099,251,188         1,578,371,260
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    第2【管理及び運営】

    1【申込(販売)手続等】

       2019年10月28日から2020年1月31日までの募集期間中において、販売会社によって当ファンドの受益

       権の募集の取扱いが行われました。その概要は以下のとおりです。
       <申込手続>
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       <申込コース>

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       <申込みの受付>

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込単位>

        販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <申込価額>

        当初申込期間:受益権1口当たり1円とします。
        継続申込期間:取得申込受付日の基準価額とします。
        (注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了
           日の基準価額とします。
       <申込手数料>

        前記 第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
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       <申込代金の支払い>
        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       <受付不可日>

        ありません。
       <申込受付の中止等>

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付け
        た取得申込みの受付を取り消すことができます。
       <その他>

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ:https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    2【換金(解約)手続等】

       <一部解約手続>

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       <一部解約の受付>

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <一部解約単位>

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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       <解約価額>
        一部解約の実行の請求受付日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
        でご覧いただけます。
       <一部解約代金の支払い>

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       <受付不可日>

        ありません。
       <一部解約受付の中止等>

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部
        解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取
        り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
        します。
       <一部解約の制限>

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       <その他>

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ:https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    3【資産管理等の概要】

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    (1)【資産の評価】

       <基準価額の算出方法>

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       <基準価額の算出頻度>

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       <主要な投資対象資産の評価方法>

        ①国内上場株式の評価方法
         原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ②公社債等の評価方法
         計算日における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
         a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
         b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
         c.価格情報会社の提供する価額
       <基準価額の照会方法>

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
        (照会先)
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ:https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル:0120-668001
         (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    (2)【保管】

       該当事項はありません            。
    (3)【信託期間】

      2019年10月31日(設定日)から2024年10月28日までとします。

      ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
      なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
      会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    (4)【計算期間】

        原則として、毎年10月27日から翌年10月26日までとします。

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        ただし、第1計算期間は2019年10月31日から2020年10月26日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

       <投資信託契約の終了(償還)と手続き>

        (1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、基準価額(1万口当たり。既払分配金は加算しません。)が12,000円以上となっ
          た場合には、安定運用に切り替え、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
         ⑤委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       <投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
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         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
         す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       <受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       <運用報告書>

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       <関係法人との契約の更改手続き>

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
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         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       <公告>

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       <混蔵寄託>

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       <投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    4【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
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     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権 で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金(解約)請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第3【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2020年10月27日から2021

      年10月26日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    1【財務諸表】

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    【日本厳選高配当株ファンド2019-10(繰上償還条件付)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第1期               第2期
                                (2020年10月26日現在)               (2021年10月26日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        76,408,539               50,723,658
        コール・ローン
                                      2,148,952,990               1,717,760,070
        株式
                                         307,800
        派生商品評価勘定                                                   -
                                        31,235,915               25,486,900
        未収配当金
                                                       1,354,000
        前払金                                    -
                                        4,920,000               1,806,000
        差入委託証拠金
                                      2,261,825,244               1,797,130,628
        流動資産合計
                                      2,261,825,244               1,797,130,628
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                        640,902
        派生商品評価勘定                                    -
                                         350,000
        前受金                                                   -
                                         834,541              12,288,378
        未払解約金
                                         599,060               547,205
        未払受託者報酬
                                        11,981,012               10,944,174
        未払委託者報酬
                                            44               71
        未払利息
                                          59,849               54,661
        その他未払費用
                                        13,824,506               24,475,391
        流動負債合計
                                        13,824,506               24,475,391
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,677,622,448               1,578,371,260
        元本
        剰余金
                                                      194,283,977
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 429,621,710
                                        60,772,788               179,096,622
          (分配準備積立金)
                                      2,248,000,738               1,772,655,237
        元本等合計
                                      2,248,000,738               1,772,655,237
       純資産合計
                                      2,261,825,244               1,797,130,628
     負債純資産合計
                                34/81








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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第1期               第2期
                                 自 2019年10月31日               自 2020年10月27日
                                 至 2020年10月26日               至 2021年10月26日
     営業収益
                                        86,243,515               80,337,210
       受取配当金
                                           334               301
       受取利息
                                                      602,208,490
       有価証券売買等損益                                △ 540,716,583
                                        5,496,600               14,475,654
       派生商品取引等損益
                                            1               34
       その他収益
                                                      697,021,689
                                      △ 448,976,133
       営業収益合計
     営業費用
                                          45,170               21,609
       支払利息
                                        1,160,610               1,188,183
       受託者報酬
                                        23,212,042               23,763,794
       委託者報酬
                                         116,029               118,699
       その他費用
                                        24,533,851               25,092,285
       営業費用合計
                                                      671,929,404
                                      △ 473,509,984
     営業利益又は営業損失(△)
                                                      671,929,404
                                      △ 473,509,984
     経常利益又は経常損失(△)
                                                      671,929,404
                                      △ 473,509,984
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      224,398,285
                                       △ 18,123,636
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                       -         △ 429,621,710
                                        26,965,756               176,374,568
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                      176,374,568
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        26,965,756
                                                           -
       額
                                        1,201,118
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,201,118
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                                      194,283,977
                                      △ 429,621,710
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    3.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)


                          第1期                      第2期

                      (2020年10月26日現在)                      (2021年10月26日現在)
    1.   計算期間の末日にお                        2,677,622,448口                      1,578,371,260口
       ける受益権の総数
    2.   「投資信託財産の計算         元本の欠損                429,621,710円      元本の欠損                    -円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)」
       第55条の6第10号に規
       定する額
    3.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.8396円    1口当たり純資産額                   1.1231円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (8,396円)    (1万口当たり純資産額)                  (11,231円)
       資産の額
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

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                 第1期                            第2期
               自 2019年10月31日                           自 2020年10月27日
               至 2020年10月26日                           至 2021年10月26日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      60,772,788円        費用控除後の配当等収益額              A      61,394,663円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      81,878,503円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       1,061,473円        収益調整金額               C       15,187,355円
       分配準備積立金額              D         -円     分配準備積立金額              D      35,823,456円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        61,834,261円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       194,283,977円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,677,622,448口          当ファンドの期末残存口数              F     1,578,371,260口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           230円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,230円
       1万口当たり分配金額              H         -円     1万口当たり分配金額              H         -円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円
    (金融商品に関する注記)


    1.金融商品の状況に関する事項
                                        第2期

                                     自  2020年10月27日
                                     至  2021年10月26日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項


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                                        第2期

                                    (2021年10月26日現在)
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。

    (その他の注記) 

    元本の移動
                                  第1期                 第2期

                               自  2019年10月31日               自  2020年10月27日
               区分
                               至  2020年10月26日               至  2021年10月26日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                 229,829,323円                2,677,622,448円
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                                  第1期                 第2期
                               自  2019年10月31日               自  2020年10月27日
               区分
                               至  2020年10月26日               至  2021年10月26日
    期中追加設定元本額                                2,572,537,996円                       -円
    期中一部解約元本額                                 124,744,871円                1,099,251,188円
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                             第1期                    第2期

                         (2020年10月26日現在)                    (2021年10月26日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                      △417,921,390                     353,728,396
           合計                      △417,921,390                     353,728,396
    (デリバティブ取引に関する注記)

    株式関連
    第1期(2020年10月26日現在)
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建          93,610,000              -      93,920,000           310,000
            合計              93,610,000              -      93,920,000           310,000
    第2期(2021年10月26日現在)

                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建          41,422,000              -      40,782,000          △640,000
            合計              41,422,000              -      40,782,000          △640,000
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表

     (1)株式
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                                        評価額

                            株式数
             銘 柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    INPEX                         24,700        987.00       24,378,900
    大成建設                          6,800      3,655.00        24,854,000
    大林組                         25,700        973.00       25,006,100
    清水建設                         29,100        851.00       24,764,100
    長谷工コーポレーション                         17,500       1,504.00        26,320,000
    鹿島建設                         17,200       1,437.00        24,716,400
    大和ハウス工業                          6,500      3,774.00        24,531,000
    積水ハウス                         10,500       2,366.50        24,848,250
    キリンホールディングス                         12,400       1,979.00        24,539,600
    日本たばこ産業                         12,200       2,253.50        27,492,700
    帝人                         15,800       1,539.00        24,316,200
    クラレ                         22,900       1,041.00        23,838,900
    旭化成                         21,100       1,205.00        25,425,500
    デンカ                          6,300      3,795.00        23,908,500
    三井化学                          6,600      3,475.00        22,935,000
    三菱ケミカルホールディングス                         27,900        952.60       26,577,540
    宇部興産                         11,300       2,127.00        24,035,100
    DIC                          7,500      3,030.00        22,725,000
    武田薬品工業                          7,400      3,184.00        23,561,600
    出光興産                          7,500      3,285.00        24,637,500
    ENEOSホールディングス                         52,600        467.00       24,564,200
    横浜ゴム                         11,300       1,970.00        22,261,000
    ブリヂストン                          4,900      5,075.00        24,867,500
    AGC                          4,300      5,700.00        24,510,000
    日本電気硝子                          9,800      2,879.00        28,214,200
    住友大阪セメント                          7,400      3,280.00        24,272,000
    ジェイ エフ イー ホールディングス                         13,600       1,812.00        24,643,200
    日本軽金属ホールディングス                         12,300       1,951.00        23,997,300
    住友電気工業                         15,800       1,540.50        24,339,900
    コニカミノルタ                         40,200        575.00       23,115,000
    沖電気工業                         24,700        951.00       23,489,700
    セイコーエプソン                         10,700       2,047.00        21,902,900
    キヤノン                          9,700      2,727.00        26,451,900
    本田技研工業                          7,100      3,411.00        24,218,100
    SUBARU                         11,700       2,261.50        26,459,550
    中部電力                         18,500       1,289.00        23,846,500
    関西電力                         22,700       1,070.50        24,300,350
    日本郵船                          2,700      8,080.00        21,816,000
    商船三井                          2,600      6,870.00        17,862,000
    トレンドマイクロ                          3,900      6,450.00        25,155,000
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    日本電信電話                          8,000      3,267.00        26,136,000
    KDDI                          6,400      3,680.00        23,552,000
    ソフトバンク                         17,800       1,535.50        27,331,900
    双日                         12,500       1,908.00        23,850,000
    伊藤忠商事                          7,000      3,233.00        22,631,000
    丸紅                         25,500        970.90       24,757,950
    豊田通商                          5,100      5,050.00        25,755,000
    三井物産                          9,500      2,618.00        24,871,000
    住友商事                         15,100       1,633.50        24,665,850
    三菱商事                          7,400      3,628.00        26,847,200
    J.フロント リテイリング                         24,000       1,058.00        25,392,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         55,200        465.00       25,668,000
    あおぞら銀行                          9,500      2,649.00        25,165,500
    三菱UFJフィナンシャル・グループ                         38,900        640.20       24,903,780
    りそなホールディングス                         55,300        438.60       24,254,580
    三井住友フィナンシャルグループ                          6,900      3,809.00        26,282,100
    ふくおかフィナンシャルグループ                         11,900       2,111.00        25,120,900
    みずほフィナンシャルグループ                         15,400       1,521.00        23,423,400
    大和証券グループ本社                         35,800        667.30       23,889,340
    野村ホールディングス                         43,700        557.20       24,349,640
    松井証券                         31,300        811.00       25,384,300
    SOMPOホールディングス                          4,800      4,944.00        23,731,200
    MS&ADインシュアランスグループホール
    ディングス                          7,000      3,708.00        25,956,000
    第一生命ホールディングス                         10,000       2,455.00        24,550,000
    東京海上ホールディングス                          4,200      6,018.00        25,275,600
    T&Dホールディングス                         16,600       1,511.00        25,082,600
    クレディセゾン                         16,600       1,453.00        24,119,800
    東急不動産ホールディングス                         36,600        673.00       24,631,800
    東京建物                         14,300       1,690.00        24,167,000
    日本郵政                         25,400        878.60       22,316,440
             合 計               1,161,100               1,717,760,070
     (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    2【ファンドの現況】

    【日本厳選高配当株ファンド2019-10(繰上償還条件付)】

    【純資産額計算書】

                                 (2021年11月30日現在)

    Ⅰ 資産総額                               1,598,342,942       円 

    Ⅱ 負債総額                                 8,207,024     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,590,135,918       円 
    Ⅳ 発行済口数                               1,543,186,691       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0304   円 
      (1万口当たり純資産額)                                  (10,304    円)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
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       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。)に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額(2021年11月30日現在)

      資本金の額           :20億円
      発行可能株式総数          :12,000株
      発行済株式総数           :3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
      の3分の2以上をもって行います。
      取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
      委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      [PLAN(計画)]
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      [DO(実行)]
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      [CHECK(検証・評価)]
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2022年              1月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    2【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2021年11月30日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
      す。)は次の通りです。
                                  本数(本)           純資産総額(百万円)

       追加型株式投資信託                              530             15,597,102
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              74              251,989
       単位型公社債投資信託                              54              308,957
                  合計                   658             16,158,048
    3【委託会社等の経理状況】

    (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
      和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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      る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 2020年4月1日 

      至 2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第36期事業年度の中間会計期間(自                        2021年4月1日 至          2021年9月30日)の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    (1)【貸借対照表】

                                                 (単位:百万円)
                           前事業年度                   当事業年度
                         (2020年3月31日)                   (2021年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現   金   及   び   預
                                 24,869                   21,589
     金       
       金銭の信託                           5,823                  10,857
       前払費用                            348                   397
       未収委託者報酬                           7,284                   8,471
       未収運用受託報酬                           5,842                   6,151
       未収収益                            190                   177
                                  4,624                   3,428
       その他
       流動資産合計                           48,983                   51,072
      固定資産
       有   形   固   定   資
     産       
        建物                  ※1         256         ※1          301
        器具備品                  ※1         576         ※1          692
                          ※1          0        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                           832                   993
       無形固定資産
        ソフトウェア                          3,030                   4,104
        その他                            40                   41
        無形固定資産合計                          3,070                   4,145
       投資その他の資産
        投資有価証券                          8,469                   9,950
        関係会社株式                          5,636                   5,636
        繰延税金資産                           700                   311
                                    35                   39
        その他
        投資その他の資産合計                          14,842                   15,937
       固定資産合計                          18,745                   21,077
      資産合計                           67,729                   72,149
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                                                 (単位:百万円)


                           前事業年度                   当事業年度
                         (2020年3月31日)                   (2021年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   44
       未払金                           7,988                   7,572
        未払収益分配金                            0                   0
        未払手数料                          3,355                   4,154
        その他未払金                          4,632                   3,417
       未払費用                            204                  1,046
       未払法人税等                            897                   517
       賞与引当金                            324                   556
                                  1,070                    818
       その他
       流動負債合計                          10,524                   10,555
      固定負債
       退職給付引当金                            600                   626
       資産除去債務                            132                   133
       その他                             7                   8
       固定負債合計                            740                   768
      負債合計                            11,264                   11,324
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                 17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                           305                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                 35,122                   38,258
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                         37,528                   40,858
       株主資本合計                          56,767                   60,098
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額
                                  △587                    791
     金 
       繰延ヘッジ損益                            284                   △65
       評価・換算差額等合計                           △302                    726
      純資産合計                            56,464                   60,824
     負債・純資産合計                            67,729                   72,149
                                48/81



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    (2)【損益計算書】


                                                 (単位:百万円)
                           前事業年度                   当事業年度
                        (自    2019年4月1日                (自    2020年4月1日
                         至   2020年3月31日)                 至   2021年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                            34,967                   37,224
      運用受託報酬                            11,091                   10,982
                                    500                   403
      その他営業収益
      営業収益合計                            46,559                   48,611
     営業費用
      支払手数料                            15,998                   17,936
      広告宣伝費                             331                   203
      公告費                              0                  -
      調査費                            5,018                   5,064
       調査費                            788                   898
       委託調査費                           4,217                   4,154
       図書費                             11                   11
      営業雑経費                            3,434                   4,492
       通信費                             52                   56
       印刷費                            470                   449
       協会費                             53                   58
       諸会費                             16                   18
       情報機器関連費                           2,726                   3,815
                                    114                   93
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          24,783                   27,696
     一般管理費
      給料                            5,756                   5,976
       役員報酬                            244                   214
       給料・手当                           4,962                   4,861
       賞与                            549                   901
      退職給付費用                             118                   170
      福利費                             535                   608
      交際費                              14                   1
      旅費交通費                             190                   13
      租税公課                             344                   315
      不動産賃借料                             269                   276
      寄付金                              7                   3
      減価償却費                             334                   748
      業務委託費                             864                   966
      諸経費
                                    750                   848
        一般管理費合計                          9,185                   9,929
     営業利益
                                  12,589                   10,984
                                49/81


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                                                 (単位:百万円)

                           前事業年度                   当事業年度
                        (自    2019年4月1日                 (自    2020年4月1日
                        至   2020年3月31日)                  至   2021年3月31日)
     営業外収益
      受取利息                             15                    2
      収益分配金                            119                   101
      金銭の信託運用益                             -                  3,038
      投資有価証券売却益                             483                    1
      投資有価証券償還益                             316                    54
      為替差益                             273                    -
      デリバティブ利益                             666                    -
                                   30                   45
      その他
      営業外収益合計                            1,906                   3,243
     営業外費用
      金銭の信託運用損                            1,076                     -
      投資有価証券売却損                              4                   0
      投資有価証券償還損                             19                    0
      為替差損                             -                   158
      デリバティブ費用                             -                  3,782
                                   19                    5
      その他
      営業外費用合計                            1,118                   3,946
     経常利益                            13,377                   10,281
     特別損失
      システム統合費用                             149                   110
      特別損失合計                             149                   110
     税引前当期純利益                            13,227                   10,170
     法人税、住民税及び事業税
                                  4,263                   3,242
                                  △193                    △65
     法人税等調整額
     法人税等合計                             4,070                   3,177
     当期純利益                             9,157                   6,993
    (3)【株主資本等変動計算書】


    前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000              17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
                                50/81


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      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                         -              -              -
     当期末残高                       2,000              17,239              17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
       剰余金の配当               230               △2,536         △2,305         △2,305
       当期純利益                               9,157         9,157         9,157
       株主資本以外の項目の
       当期変動額(純額)
     当期変動額合計                230         -       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                   393         133           526        50,442
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △2,305
       当期純利益                                                9,157
       株主資本以外の項目の
                        △980          151          △829          △829
       当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  △980          151          △829          6,022
     当期末残高                  △587          284          △302          56,464
    当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

                                                  (単位:百万円)
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                        -              -             -
     当期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122         37,528        56,767
     当期変動額
                                51/81

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       剰余金の配当               194               △3,857         △3,662        △3,662
       当期純利益                               6,993         6,993        6,993
       株主資本以外の項目の
       当期変動額(純額)
     当期変動額合計                194         -       3,136         3,330        3,330
     当期末残高                500       2,100        38,258         40,858        60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                  △587          284           △302         56,464
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △3,662
       当期純利益                                                6,993
       株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
       当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                   791         △65            726        60,824
    重要な会計方針

    1.有価証券の評価基準及び評価方法

    (1)子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
          原価は、移動平均法により算定しております。)
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    4.固定資産の減価償却の方法
    (1)有形固定資産
        定額法によっております。
    (2)無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
        ております。
    5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    6.引当金の計上基準
    (1)賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    (2)退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    7.ヘッジ会計の会計処理
    (1)ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
                                52/81

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        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    (3)ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    (4)ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    9.連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
    10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
        ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
        プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取
        扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の
        定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    (貸借対照表関係)
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
     建  物
                                   77   百万円            106    百万円
     器具備品                              285    〃           391    〃
     そ  の  他
                                    4   〃            4   〃
      計                            367    〃           503    〃
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自        2019年4月1日 至         2020年3月31日)

    1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
       普通株式(株)                  3,000             -           -       3,000
    2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    3.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2019年6月27日
                普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
                                53/81


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    4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                              基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2020年6月26日
              普通株式          3,662    利益剰余金        1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会
    当事業年度(自        2020年4月1日 至         2021年3月31日)

    1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)                 3,000             -           -        3,000
    2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    3.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式           3,662       1,220,985       2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2021年6月23日
              普通株式          2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日         2021年6月24日
     定時株主総会
    (リ-ス取引関係)
      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    (金融商品関係)

    1.  金融商品の状況に関する事項

     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
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       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重  要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
       に管理しております。
        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    2.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。 
    前事業年度(2020年3月31日)                               (単位:百万円)

                       貸借対照表計上額(*1)               時価(*1)             差額
     (1)現金及び預金                           24,869            24,869             -
     (2)金銭の信託                            5,823            5,823             -
     (3)未収委託者報酬                            7,284            7,284             -
     (4)未収運用受託報酬                            5,842            5,842             -
     (5)投資有価証券
                                8,469
                                            8,469             -
        その他有価証券
                               (7,988)            (7,988)
     (6)未払金                                                    -
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  6            6
                                                         -
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                (114)            (114)             -
        デリバティブ取引計
                                (107)            (107)             -
    (*1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度(2021年3月31日)                               (単位:百万円)

                       貸借対照表計上額(*1)               時価(*1)             差額
     (1)現金及び預金                           21,589           21,589              -
     (2)金銭の信託                           10,857           10,857              -
     (3)未収委託者報酬                           8,471           8,471             -
     (4)未収運用受託報酬                           6,151           6,151             -
     (5)投資有価証券
                                9,950           9,950             -
        その他有価証券
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     (6)未払金                          (7,572)           (7,572)              -
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (357)           (357)             -
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 (73)           (73)            -
        デリバティブ取引計
                                (431)           (431)             -
    (*1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注1)    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

         現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
       ります。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
       す。
      (3)未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      (5)投資有価証券         その他有価証券

         投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      (7)デリバティブ取引

        (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
    (注2)    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                   (単位:百万円)
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                          2020年3月31日                   2021年3月31日
          非上場株式                           0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)投資有価証券                  その他有価証券」には含めておりません。
    (注3)    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度(2020年3月31日)                                                               (単位:百万円)

                       1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     24,869            -          -         -
     未収委託者報酬                      7,284           -          -         -
     未収運用受託報酬                      5,842           -          -         -
     投資有価証券
                            -          9        5,605          -
      投資信託
    当事業年度(2021年3月31日)                                                               (単位:百万円)

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     21,589           -          -         -
     未収委託者報酬                      8,471           -          -         -
     未収運用受託報酬                      6,151           -          -         -
     投資有価証券
                            -         10        5,751           0
      投資信託
    (有価証券関係)

    1.子会社株式

    前事業年度(2020年3月31日)
      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    (単位:百万円)
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    当事業年度(2021年3月31日)

      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    (単位:百万円)
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    2.その他有価証券

    前事業年度(2020年3月31日)                                                                                     (単位:百万円)
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806            84
            小計                    891            806            84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    当事業年度(2021年3月31日)                                                                                          (単位:    百万円)

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         9,940            8,798            1,142
            小計                   9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      その他                           9            10           △1
            小計                     9            10           △1
            合計                   9,950            8,809            1,141
    (注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    3.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(2020年3月31日)                               (単位:百万円)
            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                 483                    4
    当事業年度(2021年3月31日)                               (単位:百万円)

            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                     109                 1                   0
    (デリバティブ取引関係)

    前事業年度(2020年3月31日) 

    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              1,443           -       △23        △23
                  英ポンド                79         -        △1        △1
        市場取引以外
                  カナダドル                15         -        △0        △0
         の取引
                  スイスフラン                26         -        △0        △0
                  香港ドル               247          -        △4        △4
                  人民元                18         -        △0        △0
                  ユーロ               223          -        △2        △2
                合計                 2,055           -       △32        △32
    (注) 1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       (2)株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                8,412           -        358        358
               合計                8,412           -        358        358
    (注) 1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
                                              契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                 (百万円)
                                              (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       2,819         -       △44
         原則的         英ポンド          投資有価証券              2,660         -       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式               6       -        △0
                  スイスフラン                         35        -        △0
                  香港ドル                         71        -        △1
                  ユーロ                         72        -        △0
                    合計                     5,666         -       △114
      (注) 1.        時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度(2021年3月31日)

    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              2,889           -       △41        △41
                  英ポンド               128          -        △0        △0
                  カナダドル                21         -        △0        △0
        市場取引以外
                  スイスフラン                51         -         0        0
         の取引
                  香港ドル               128          -        △1        △1
                  ユーロ               246          -         0        0
                 買建
                  米ドル                99         -         1        1
                  香港ドル                2         -         0        0
                合計                 3,567           -       △41        △41
      (注) 1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       (2)株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                13,711           -      △315        △315
               合計                13,711           -      △315        △315
      (注) 1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                        3,993         -       △57
                  英ポンド                        3,108         -       △15
                  カナダドル                          3       -       △0
                  スイスフラン                         57        -        0
         原則的                   投資有価証券
                  香港ドル                         110        -       △1
         処理方法                    子会社株式
                  ユーロ                         108        -        0
                  人民元                          6       -       △0
                 買建
                  米ドル                         38        -        0
                  香港ドル                          3       -        0
                  人民元                          1       -        0
                    合計                      7,431         -       △73
       (注) 1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
       用を計算しております。
    2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                (単位:百万円)
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               (自 2019年4月1日
                                              (自 2020年4月1日
                                               至 2021年3月31日)
                               至 2020年3月31日)
       退職給付債務の期首残高
                                          537               600
        退職給付費用
                                          74               77
        転籍者受入
                                          -               18
        退職給付の支払額
                                         △11               △69
       退職給付債務の期末残高
                                          600               626
       (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                (単位:百万円)
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               (自 2019年4月1日
                                               (自 2020年4月1日
                                               至 2021年3月31日)
                               至 2020年3月31日)
       非積立型制度の退職給付債務
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       退職給付引当金
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       (3)退職給付費用

          簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円  当事業年度77百万円
    3.確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
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    4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

        当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                当事業年度
                               (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                            168   百万円           107    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            99    〃          170     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            183    〃          191     〃
        税務上の収益認識差額                            -    〃          71    〃
        有価証券評価差額                            259    〃          -    〃
        繰延ヘッジ損益                            -    〃          28    〃
        その他                            151    〃          123     〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    862              693
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                            -    〃         △349      〃
        繰延ヘッジ損益                           △125     〃          -    〃
        その他                           △35     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △161              △382
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    700              311
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    (資産除去債務関係)

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    [関連情報]

    1.製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
    2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      (2)有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
         ております。
    3.主要な顧客ごとの情報

       前事業年度(自        2019年4月1日 至         2020年3月31日)
                   顧客の名称                          営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,534百万円
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       当事業年度(自        2020年4月1日 至         2021年3月31日)

                   顧客の名称                          営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                            6,372百万円
        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
          載しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     該当事項はありません。

    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     該当事項はありません。

    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     該当事項はありません。

    (持分法損益等)

      該当事項はありません。

      (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    (ア)財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度(自        2019年4月1日 至         2020年3月31日)

         会社       資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の       又は出     の         当事                        期末残高
             所在            の所有                 取引金額
     種類    名称        資金    内容          者    取引の内容               科目     (百万
             地           (被所有)                 (百万円)
         又は       (百万     又は         との                         円)
                         割合(%)
         氏名        円)    職業         関係
                                                 未収運用
                    信託業         営業上
                                  運用受託報酬           9,252           5,176
     親会社   三井住友    東京都
                                                 受託報酬
                    務及び         の取引
     の子会   信託銀行    千代田    342,037
                          -
                    銀行業         役員の
                                   投信販売               未払
      社    ㈱    区
                                             9,656           1,737
                     務         兼任
                                  代行手数料等               手数料
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度(自        2020年4月1日 至         2021年3月31日)

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        会社
                     事業の    議決権等     関連当
        等の        資本金又
            所在          内容    の所有     事者           取引金額            期末残高
     種類   名称        は出資金                    取引の内容              科目
            地         又は    (被所有)     との関           (百万円)            (百万円)
        又は       (百万円)
                      職業    割合(%)      係
        氏名
                                   運用受託報             未収運用
                                            9,365           5,402
                              営業上の
                                     酬           受託報酬
    親会社   三井住    東京都         信託業務
                               取引
    の子会   友信託    千代田      342,037    及び銀行
                                    投信販売
                           -
                              役員の兼
                                                 未払
     社  銀行㈱     区         業務
                                   代行手数料         9,124           1,888
                                任
                                                 手数料
                                     等
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    (エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

        該当事項はありません。
    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)親会社情報
       前事業年度(2020年3月31日)
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
       当事業年度(2021年3月31日)

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                             至    2020年3月31日)              至    2021年3月31日)
     1株当たり純資産額                          18,821,541円72銭                20,274,967円09銭
     1株当たり当期純利益金額                          3,052,463円23銭                2,331,221円85銭
    (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                              至   2020年3月31日)              至   2021年3月31日)
     当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 -                -
     普通株式に係る当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    中間貸借対照表

                                            (単位:百万円)
                                      第36期中間会計期間末
                                       (2021年9月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            18,523
        金銭の信託                                            15,986
        未収委託者報酬                                            9,080
        未収運用受託報酬                                            6,066
                                63/81


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        その他                                            5,520
        流動資産合計                                            55,177
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                1,024
       無形固定資産
                                                    5,276
       投資その他の資産
         投資有価証券
                                                    6,629
        関係会社株式                                              5,636
        繰延税金資産                                               208
         その他
                                                     37
         投資その他の資産合計
                                                   12,511
        固定資産合計
                                                   18,813
      資産合計
                                                   73,990
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            8,383
       未払法人税等
                                                     474
       賞与引当金                                               302
       その他
                                    ※2                1,946
        流動負債合計
                                                   11,106
      固定負債
        退職給付引当金
                                                     781
        資産除去債務
                                                     153
        その他
                                                     10
        固定負債合計
                                                     945
      負債合計
                                                   12,051
                                            (単位:百万円)

                                      第36期中間会計期間末
                                       (2021年9月30日)
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                           17,239
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
         利益準備金
                                                     500
         その他利益剰余金
          別途積立金
                                                    2,100
          繰越利益剰余金
                                                   39,182
         利益剰余金合計                                           41,782
        株主資本合計                                            61,022
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                             995
                                                    △78
        繰延ヘッジ損益
                                64/81


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        評価・換算差額等合計                                               916
       純資産合計                                              61,938
      負債・純資産合計                                              73,990
     中間損益計算書

                                            (単位:百万円)
                                      第36期中間会計期間
                                     (自    2021年4月1日
                                      至   2021年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                             20,978
       運用受託報酬                                             5,746
                                                     201
       その他営業収益
       営業収益合計
                                                   26,925
      営業費用                                              15,801
      一般管理費                              ※1                5,504
      営業利益
                                                    5,620
      営業外収益                              ※2                 971
                                   ※3                1,067
      営業外費用
      経常利益                                              5,525
      特別損失                                               120
      税引前中間純利益                                              5,404
      法人税、住民税及び事業税                                              1,663
                                                     19
      法人税等調整額
      法人税等合計                                              1,683
      中間純利益                                              3,721
    中間株主資本等変動計算書

    第36期中間会計期間(自            2021年4月1日        至  2021年9月30日)

                                               (単位:百万円)
                                   株主資本
                                        資本剰余金
                       資本金
                                その他資本剰余金             資本剰余金合計
     当期首残高                     2,000            17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
      当中間期変動額合計                      -             -             -
     当中間期末残高                     2,000            17,239             17,239
                                   株主資本

                              利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                 株主資本合計
                                         利益剰余金
                  利益準備金
                                 繰越利益
                                          合計
                         別途積立金
                                  剰余金
     当期首残高                500      2,100        38,258        40,858        60,098
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     当中間期変動額
      剰余金の配当                             △2,797        △2,797        △2,797
      中間純利益                              3,721        3,721        3,721
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純
      額)
      当中間期変動額合計                -       -        923        923        923
     当中間期末残高                500      2,100        39,182        41,782        61,022
                            評価・換算差額等

                                                 純資産合計
                   その他有価証券                   評価・換算差額等
                            繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                     合計
     当期首残高                   791         △65          726        60,824
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                             △2,797
      中間純利益                                              3,721
      株主資本以外の項目の
                        203         △13          190         190
      当中間期変動額(純額)
      当中間期変動額合計                  203         △13          190        1,114
     当中間期末残高                   995         △78          916        61,938
    重要な会計方針

                           第36期中間会計期間

                       (自    2021年4月1日
                        至   2021年9月30日)
     1.資産の評価基準及び評価方法

       有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     3.金銭の信託の評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     4.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産
        定額法によっております。
     (2)無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
                                66/81


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        によっております。
     5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
      しております。
     6.引当金の計上基準

     (1)賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
     (2)退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
        当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定
        にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
        よっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用   :発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期末の自己都合要支給額
        を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     7.収益及び費用の計上基準

       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
     (1)投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」)に
       応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定
       料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     (2)投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     (3)投資助言業務
        当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     (4)成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     8.ヘッジ会計の会計処理

     (1)ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は子会社株式及び投資有価証券であります。
     (3)ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     (4)ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     9.連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
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     10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移
      行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
      度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3
      月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 
      2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
      の規定に基づいております。
    (会計方針の変更)

                           第36期中間会計期間
                           (自    2021年4月1日
                            至   2021年9月30日)
     1.「収益認識に関する会計基準」の適用

       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。)等を当中間会計期間の期首か
      ら適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
      見込まれる金額で収益を認識することとしております。この変更が中間財務諸表に与える影響はありません。
     2.「時価の算定に関する会計基準」の適用

       「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
      いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
      (企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
      等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。この変更が中間財務諸表に与え
      る影響はありません。
    (追加情報)

                           第36期中間会計期間
                           (自    2021年4月1日
                            至   2021年9月30日)
     退職給付債務及び費用の算定方法の変更

       従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末の自己都合要支給額を退職給付
      とする方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当中間会計期間より
      原則法による計算を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費
      用として特別損失に計上しております。
       なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、重要な会計方針 6.引当金の計上基準(2)
      退職給付引当金をご参照ください。
    注記事項

    (中間貸借対照表関係)
                         第36期中間会計期間末
                          (2021年9月30日)
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額      591百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    (中間損益計算書関係)

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                          第36期中間会計期間
                       (自    2021年4月1日
                        至   2021年9月30日)
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       90百万円
            無形固定資産                      376百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            金銭の信託運用益                      738百万円
            投資有価証券償還益                      219百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            デリバティブ費用                     1,012百万円
    (中間株主資本等変動計算書関係)

    第36期中間会計期間(自            2021年4月1日 至         2021年9月30日)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     (株)

                     3,000             -           -         3,000
    2.配当に関する事項

    配当金支払額
                       配当金の        1株当たり
         決議       株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2021年6月23日

                普通株式          2,797      932,488     2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    (金融商品関係)

    第36期中間会計期間末(2021年9月30日)
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
     中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市
    場価格のない非上場株式及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31                                                号  2019年7月4日)
    第26   項に従い経過措置を適用した投資信託は、次表には含まれておりません。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

    ております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しております。
     (1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                            中間貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
           区 分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
                                69/81


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     金銭の信託(*3)                     1,051          1,296          -       2,347
     デリバティブ取引(*4)
     ヘッジ会計が適用されていな                     242         (103)          -        138
      いもの
     ヘッジ会計が適用されている                      -         (79)          -        (79)
      もの
      デリバティブ取引計                    242         (183)          -         58
    (*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
    (*2)投資有価証券は当社が直接保有する投資信託であり、上記に含めておりません。当該投資有価証券の中間貸借対照表計
      上額は6,629百万円であります。
    (*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託は上記に含めておりません。投資信託(中間貸借対照表計上額13,639百万円)
      も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は15,986百万円であります。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場有価証券は市場価格を用いて評価しております。当該有価証券は活発な市場で
       取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。また、金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定
       貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは
       認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
       可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
       価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       (注2)市場価格のない非上場株式の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。

                                 (単位:百万円)
               区分               中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                     0
       子会社株式                                   5,636
    (有価証券関係)

    第36期中間会計期間末(2021年9月30日)
    1.子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額
     子会社株式                                    5,636
    2.その他有価証券

                                                 (単位:百万円)
                         貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
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     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        5,034           3,583           1,451
            小計                  5,034           3,583           1,451
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                        1,595           1,611            △16
            小計                  1,595           1,611            △16
            合計                  6,629           5,195           1,434
    (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めて
       おりません。
    (デリバティブ取引関係)

    第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               4,614          -      △98       △98
     市場取引以外          英ポンド                260         -        1       1
       の取引        カナダドル                81         -       △1       △1
               スイスフラン                98         -       △0       △0
               香港ドル                177         -       △3       △3
               ユーロ                497         -       △1       △1
             合計                5,729          -      △103       △103
     (注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    (2)株式関連

                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               19,350           -       242       242
             合計                19,350           -       242       242
     (注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
                                71/81




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             為替予約取引
              売建
               米ドル                       4,438         -      △94
               英ポンド                       3,125         -       17
       原則的                  投資有価証券
               カナダドル                         4       -      △0
      処理方法                  子会社株式
               スイスフラン                         78       -      △0
               香港ドル                        120        -      △2
               ユーロ                        115        -      △0
               人民元                         16       -      △0
                 合計                     7,900         -      △79
    (収益認識関係)

    第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお

      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    (セグメント情報等)

    (セグメント情報)
     第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    (関連情報)

     第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
     1.製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
       しております。
    3.主要な顧客ごとの情報

                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   5,205百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                          3,454百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
          ります。
    (報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

     第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
      該当事項はありません。
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    (報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

     第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
      該当事項はありません。
    (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

     第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
      該当事項はありません。
    (1株当たり情報)

                         第36期中間会計期間
                       (自     2021年4月1日
                        至   2021年9月30日)
      1株当たり純資産額                     20,646,304円65銭

      1株当たり中間純利益                     1,240,458円75銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
    (注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第36期中間会計期間
                               (自   2021年4月1日
                                至  2021年9月30日)
     中間純利益                                      3,721百万円
     普通株式に係る中間純利益                                      3,721百万円
     普通株主に帰属しない金額                                          -
     普通株式の期中平均株式数                                        3,000株
    (重要な後発事象)

     該当事項はありません。
    4【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2022年    1月26日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称   :三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額:342,037百万円(2021年3月末日現在)
      ③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額(百万円)
            名称                                 事業の内容
                        (2021年3月末日現在)
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
    2【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の 業務等を行います。
    3【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称    :株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日 :2000年6月20日
         ③資本金の額 :51,000百万円(2021年3月末日現在)
         ④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
                  再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第3【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    1月26日              有価証券報告書
         2021年    7月26日              半期報告書
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年6月2日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤 澤   孝  印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹 内 知 明  印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
    1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    独立監査人の監査報告書

                                                     2021年12月24日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   御中
                            有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                               東  京  事  務  所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              後藤知弘           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている日本厳選高配当株ファンド2019-10(繰上償還条件付)の2020年10月27日から2021
     年10月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
     属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、日本厳選高配当株ファンド2019-10(繰上償還条件付)の2021年10月26日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以 上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2021年12月1日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                    有限責任      あずさ監査法人

                      東京事務所

                      指定有限責任社員

                                    公認会計士         三 上 和 彦  
                      業務執行社員
                      指定有限責任社員

                                    公認会計士         藤 澤   孝  
                      業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
    1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日
    まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                80/81

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                81/81







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