新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第7期(令和3年2月26日－令和4年2月25日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第7期(令和3年2月26日－令和4年2月25日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号 |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月25日 提出
【計算期間】 第7期中(自 2021年2月26日至 2021年8月25日)
【ファンド名】 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月
号
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
（１）【投資状況】
2021年8月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 6,065,094,898 97.68
内 バミューダ 6,065,094,898 97.68
親投資信託受益証券 49,895 0.00
内 日本 49,895 0.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 144,258,292 2.32
純資産総額 6,209,403,085 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
日本短期公社債マザーファンド
2021年8月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
コール・ローン、その他の資産（負債控
除後） 49,466,510 100.00
純資産総額 49,466,510 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2021年8月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
26 26 0.9824 0.9824
(2016年 2月25日)
第2計算期間末
2 2 1.0003 1.0663
(2017年 2月27日)
第3計算期間末
1,854 1,885 1.0001 1.0171
(2018年 2月26日)
第4計算期間末
9,987 9,987 0.9967 0.9967
(2019年 2月25日)
第5計算期間末
7,688 7,942 1.0000 1.0330
(2020年2月25日)
第6計算期間末
6,450 6,634 1.0003 1.0288
(2021年2月25日)
2020年8月末日 7,075 － 0.9875 －
9月末日 6,860 － 0.9843 －
10月末日 6,784 － 0.9863 －
11月末日 6,812 － 1.0140 －
12月末日 6,763 － 1.0257 －
2021年1月末日 6,686 － 1.0283 －
2月末日 6,678 － 0.9949 －
3月末日 6,605 － 0.9905 －
4月末日 6,575 － 1.0010 －
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
5月末日
6,553 － 1.0042 －
6月末日 6,513 － 1.0082 －
7月末日 6,343 － 1.0119 －
8月末日 6,209 － 1.0131 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0660
第3計算期間 0.0170
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0330
第6計算期間 0.0285
2021年2月26日～2021年8月25日 －
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △1.8
第2計算期間 8.5
第3計算期間 1.7
第4計算期間 △0.3
第5計算期間 3.6
第6計算期間 2.9
2021年2月26日～2021年8月25日 0.9
（注）収益率は期間騰落率です。
２【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 45,043,660 18,300,000
第2計算期間 0 24,200,000
第3計算期間 1,971,264,617 119,645,273
第4計算期間 9,528,101,329 1,361,683,235
第5計算期間 813,852,375 3,146,204,876
第6計算期間 417,858,123 1,657,462,348
2021年2月26日～
264,228,184 581,025,466
2021年8月25日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間（2021年2
月26日から2021年8月25日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
間監査を受けております。
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中間財務諸表
【新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期中間計算期間末
2021年2月25日現在 2021年8月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 455,957,587 207,808,442
投資信託受益証券 6,253,373,116 6,042,993,281
49,900 49,895
親投資信託受益証券
流動資産合計 6,709,380,603 6,250,851,618
資産合計 6,709,380,603 6,250,851,618
負債の部
流動負債
未払収益分配金 183,785,794 －
未払解約金 15,194,310 2,597,032
未払受託者報酬 1,132,613 1,064,582
未払委託者報酬 58,520,390 55,005,507
101,018 94,657
その他未払費用
流動負債合計 258,734,125 58,761,778
負債合計 258,734,125 58,761,778
純資産の部
元本等
元本 6,448,624,372 6,131,827,090
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,022,106 60,262,750
2,972,872 2,715,554
（分配準備積立金）
元本等合計 6,450,646,478 6,192,089,840
純資産合計 6,450,646,478 6,192,089,840
負債純資産合計 6,709,380,603 6,250,851,618
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
自 2020年2月26日 自 2021年2月26日
至 2020年8月25日 至 2021年8月25日
営業収益
受取配当金 59,968,505 48,746,648
受取利息 － 149
△ 142,761,039 68,620,160
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 82,792,534 117,366,957
営業費用
支払利息 56,699 23,728
受託者報酬 1,203,705 1,064,582
委託者報酬 62,193,753 55,005,507
108,648 94,657
その他費用
営業費用合計 63,562,805 56,188,474
営業利益又は営業損失（△） △ 146,355,339 61,178,483
経常利益又は経常損失（△） △ 146,355,339 61,178,483
中間純利益又は中間純損失（△） △ 146,355,339 61,178,483
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 36,198,408 2,835,219
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 136,845 2,022,106
剰余金増加額又は欠損金減少額 － 79,267
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 79,267
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 15,881 181,887
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
15,881 181,887
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 110,035,967 60,262,750
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第7期中間計算期間
項目 自 2021年2月26日
至 2021年8月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期中間計算期間末
項目
2021年2月25日現在 2021年8月25日現在
１. 期首元本額 7,688,228,597円 6,448,624,372円
期中追加設定元本額 417,858,123円 264,228,184円
期中一部解約元本額 1,657,462,348円 581,025,466円
２. 受益権の総数 6,448,624,372口 6,131,827,090口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
項目 自 2020年2月26日 自 2021年2月26日
至 2020年8月25日 至 2021年8月25日
１. 委託費用 信託財産の運用の指図にかかわる権 信託財産の運用の指図にかかわる権
限の全部または一部を委託するため 限の全部または一部を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額 から支弁している額
24,075,019円 21,292,471円
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期中間計算期間末
項目
2021年2月25日現在 2021年8月25日現在
１. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
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２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第6期 第7期中間計算期間末
2021年2月25日現在 2021年8月25日現在
1口当たり純資産額 1.0003円 1.0098円
（1万口当たり純資産額） (10,003円) (10,098円)
（参考）
当ファンドは、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）」投資信託証券及び「日本短期公社
債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」
及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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日本短期公社債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年8月25日現在
資産の部
流動資産
49,466,848
コール・ローン
流動資産合計 49,466,848
資産合計 49,466,848
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 49,276,288
剰余金
190,560
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 49,466,848
純資産合計 49,466,848
負債純資産合計 49,466,848
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年8月25日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 49,276,288円
本額
同期中追加設定元本額 －円
同期中一部解約元本額 －円
元本の内訳
ファンド名
短期ハイイールド債券ファンド（ヘッジあり） 995,620円
バンクローン・ファンド（ヘッジなし） 15,905,959円
13,922,043円
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
新光バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型） 5,069,672円
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型） 1,093,509円
バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型） 99,473円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１０月号 3,976,144円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１１月号 994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１２月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号 49,702円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド３月号 397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド４月号 12,417円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド５月号 99,404円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号 994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド７月号 397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド８月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド９月号 497,018円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ 795,387円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ 2,485,584円
計 49,276,288円
２. 受益権の総数 49,276,288口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年8月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
該当事項はありません。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年8月25日現在
1口当たり純資産額 1.0039円
（1万口当たり純資産額） (10,039円)
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ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ
ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）」は、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド
Ａ」を構成する個別クラスであり、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）」に投資しております。
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ」及び「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）」は、同ファン
ドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けて
おります。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参
考和訳であり正確性を保証するものではありません。
資産・負債計算書
（単位：受益証券数を除き、千米ドル）
2020年10月31日現在
資産：
投資－評価額
有価証券投資 659,926
関連当事者に係る投資 11,889,885
金融デリバティブ商品
店頭 105,624
現金 5
売却済投資に係る未収金 8
関連当事者に係る売却済投資に係る未収金 20,759
売却済ファンド受益証券に係る未収金 8,167
12,684,374
負債：
金融デリバティブ商品
店頭 18,438
関連当事者に係る購入済投資に係る未払金 2,432
未払利息 1
取引相手方からの預託金 79,049
償還済ファンド受益証券に係る未払金 26,592
運用手数料未払金 591
助言手数料未払金 12
管理手数料未払金 4
販売手数料未払金 26
127,145
純資産 12,557,229
有価証券投資の取得原価 659,925
関連当事者に係る投資の取得原価 10,795,103
0となっている金額は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
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投資有価証券明細表
ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ
2020年10月31日現在
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
有価証券投資 5.2％
短期金融商品 5.2％
預金 4.9％
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
0.010% due 11/02/2020
USD 108,274 108,274
Bank of Nova Scotia
0.010% due 11/02/2020 6,852 6,852
BNP Paribas Bank
0.010% due 11/02/2020 113,545 113,545
Brown Brothers Harriman & Co.
0.010% due 11/02/2020 40 40
Citibank N.A.
0.010% due 11/02/2020 59,135 59,135
DBS Bank Ltd.
0.010% due 11/02/2020 157,790 157,790
JPMorgan Chase Bank N.A.
0.010% due 11/02/2020 118,343 118,343
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
0.010% due 11/02/2020
6,598 6,598
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
0.010% due 11/02/2020 38,452
38,452
609,029
米国短期国債(a) 0.3％
0.095% due 11/17/2020 39,000 38,999
0.100% due 11/27/2020 2,400 2,400
0.100% due 01/28/2021 9,500 9,498
50,897
659,926
短期金融商品合計
（取得原価 659,925千米ドル）
659,926
有価証券投資合計
（取得原価 659,925千米ドル）
受益証券口数
（単位：千）
関連当事者に係る投資 94.7％
投資信託 94.7％
PIMCO Bermuda Income Fund (M)
11,889,885
（取得原価 10,795,103千米ドル） 819,992
11,889,885
関連当事者に係る投資合計
（取得原価 10,795,103千米ドル）
投資合計 99.9％ 12,549,811
（取得原価 11,455,028千米ドル）
金融デリバティブ商品(b) 0.7％ 87,186
（取得原価またはプレミアム（純額） 0千米ドル）
(79,768)
その他の資産および負債（純額）(0.6％)
12,557,229
純資産 100.0％
＊額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
(a) 利率は満期までの利回りです。
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(b)金融デリバティブ商品：店頭
為替予約契約：
未実現利益（損失）
取引相手方 決済月 外貨引渡額（千通貨） 外貨受取額（千通貨） 資産（千米ドル） 負債（千米ドル）
BPS 11/2020 JPY 208,083 USD 1,970 0 (21)
BPS 11/2020 5,827 56 0 0
BPS 11/2020 USD 560 JPY 59,097 5 0
11/2020 2,015 210,661 0 0
BPS
BPS 11/2020 283 29,570 0 0
HUS 11/2020 745 77,752 0 (2)
HUS 11/2020 4,457 465,031 0 (9)
MYI 11/2020 JPY 4,792 USD 46 0 0
11/2020 USD 5,374 JPY 562,629 8 0
MYI
11/2020 1,127 117,958 2 0
MYI
15 (32)
クラスＦ（ＪＰＹ）、クラスＪ（ＪＰＹ）、クラスＮ（ＪＰＹ）、クラスＰ（ＪＰＹ）、クラスＱ（ＪＰＹ）、
クラスＲ（ＪＰＹ）、クラスＳ（ＪＰＹ）、クラスＴ（ＪＰＹ）、クラスＸ（ＪＰＹ）、クラスＹ（ＪＰＹ）
およびクラスＺ（ＪＰＹ）為替予約契約：
未実現利益（損失）
取引相手
方 決済月 外貨引渡額（千通貨） 外貨受取額（千通貨） 資産（千米ドル） 負債（千米ドル）
BOA 11/2020 JPY 142,706,315 USD 1,366,474 1,368 0
BOA 12/2020 USD 1,366,917 JPY 142,706,315 0 (1,371)
BPS 11/2020 JPY 16,557,891 USD 158,113 17 (294)
BPS 11/2020 USD 1,893,865 JPY 200,044,715 19,731 0
BPS 12/2020 122,920 12,845,732 0 0
BRC 11/2020 JPY 901,810 USD 8,539 0 (88)
BRC 11/2020 USD 1,996,327 JPY 210,894,415 21,055 0
CBK 11/2020 JPY 198,902,432 USD 1,909,107 6,511 (73)
CBK 12/2020 USD 1,879,656 JPY 195,755,154 0 (6,489)
GLM 11/2020 508,511 53,731,850 5,479 0
HUS 11/2020 JPY 96,238,232 USD 922,584 1,985 0
HUS 12/2020 USD 922,863 JPY 96,238,232 0 (1,966)
MYI 11/2020 JPY 168,375,966 USD 1,614,424 3,993 (227)
MYI 11/2020 1,079,342 10,309 0 (15)
MYI 11/2020 USD 10,335 JPY 1,079,342 0 (10)
MYI 11/2020 1,039,665 109,581,195 8,571 0
MYI 12/2020 JPY 1,079,342 USD 10,338 10 0
MYI 12/2020 USD 1,583,713 JPY 165,090,722 0 (3,972)
RBC 11/2020 JPY 95,814,507 USD 917,159 613 0
RBC 12/2020 USD 917,442 JPY 95,814,507 0 (600)
SCX 11/2020 JPY 819,571 USD 7,833 0 (7)
SCX 11/2020 USD 6,137 JPY 650,152 83 0
SSB 11/2020 1,161,535 122,287,520 8,248 0
TOR 11/2020 JPY 182,332,105 USD 1,747,464 3,304 0
TOR 11/2020 USD 714,001 JPY 75,327,573 6,571 0
TOR 12/2020 1,748,016 182,332,105 0 (3,294)
UAG 11/2020 JPY 328,883 USD 3,158 12 0
UAG 11/2020 USD 1,762,161 JPY 186,101,688 18,058 0
105,609 (18,406)
為替予約契約合計
105,624 (18,438)
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金融デリバティブ商品：店頭概要
以下は、2020年10月31日現在の店頭金融デリバティブ商品の時価及び担保の相手方別の概要です。
金融デリバティブ資産 金融デリバティブ負債
店頭金融デ 純額エクス
為替予約 買建オプ スワップ 店頭 為替予約 売建オプ スワップ 店頭 リバティブ 担保差入／ ポージャー
契約 ション 契約 合計 契約 ション 契約 合計 商品の時価 （受入） （1）
取引相 （千米ド （千米ド （千米ド （千米ド （千米ド （千米ド （千米ド （千米ド （千米ド （千米ド （千米ド
手方 ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル）
BOA 1,368 0 0 1,368 (1,371) 0 0 (1,371) (3) 0 (3)
BPS 19,753 0 0 19,753 (315) 0 0 (315) 19,438 (17,600) 1,838
BRC 21,055 0 0 21,055 (88) 0 0 (88) 20,967 (19,490) 1,477
CBK 6,511 0 0 6,511 (6,562) 0 0 (6,562) (51) 0 (51)
GLM 5,479 0 0 5,479 0 0 0 0 5,479 (4,880) 599
HUS 1,985 0 0 1,985 (1,977) 0 0 (1,977) 8 0 8
MYI 12,584 0 0 12,584 (4,224) 0 0 (4,224) 8,360 (7,392) 968
RBC 613 0 0 613 (600) 0 0 (600) 13 0 13
SCX 83 0 0 83 (7) 0 0 (7) 76 0 76
SSB 8,248 0 0 8,248 0 0 0 0 8,248 (7,314) 934
TOR 9,875 0 0 9,875 (3,294) 0 0 (3,294) 6,581 (5,720) 861
UAG 18,070 0 0 18,070 0 0 0 0 18,070 (16,653) 1,417
店頭
105,624 0 0 105,624 (18,438) 0 0 (18,438)
合計
（1）純額エクスポージャーは、デフォルトが発生した場合に支払期限となる、取引相手方に対する正味受取債権／（支
払債務）を表します。店頭金融デリバティブ商品からのエクスポージャーは、同一の法人との同一の基本契約に基づいて
管理される取引間でのみネッティングが可能です。
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投資有価証券明細表－ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）
2020年10月31日現在
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
有価証券投資 131.6％
バンクローン債務証書 6.4％
Advanz Pharma Corp.
6.500% due 09/06/2024
USD 41,828 40,713
AI Convoy (Luxembourg) Sarl
3.750% due 01/17/2027 EUR 1,000 1,145
4.500% due 01/17/2027 USD 644 634
Alphabet Holding Co., Inc.
3.648% due 09/26/2024
485 471
Altica France S.A.
4.237% due 08/14/2026
5,292 5,150
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.
2.148% due 01/15/2027 1,485 1,444
Ancestry.com Operations, Inc.
4.400% due 08/27/2026 2,046 2,045
4.750% due 10/19/2023 396 396
APi Group DE, Inc.
2.648% due 10/01/2026 4,566 4,478
Aramark Intermediate HoldCo Corp.
1.898% due 03/11/2025 933 894
Avantor Funding, Inc.
3.250% due 11/21/2024 215 214
Avolon TLB Borrower 1 (U.S.) LLC
2.250% due 02/12/2027 7,127 6,831
AWAS Leasing 2011-I Ltd.
4.870% due 10/02/2021 510 514
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV
1.970% due 06/01/2024 400 389
Azalea TopCo, Inc.
3.648-3.714% due 07/24/2026 2,292 2,214
Banijay Entertainment SAS
3.890% due 03/01/2025 384 373
Bausch Health Cos., Inc.
2.899% due 11/27/2025 1,408 1,376
3.149% due 06/02/2025 834 816
Beacon Roofing Supply, Inc.
2.398% due 01/02/2025 1,082 1,050
Boeing Co.
1.500% due 02/07/2022 7,000 6,851
Bway Holdings Co.
3.480% due 04/03/2024 377 354
Caesars Resort Collection LLC
2.898% due 12/23/2024 12,218 11,490
4.648-4.651% due 07/21/2025 7,412 7,188
Camelot U.S. Acquisition 1 Co.
3.148% due 10/30/2026 199 194
Carnival Corp.
7.500% due 06/30/2025 10,574 11,998
EUR
8.500% due 06/30/2025 21,845 22,009
USD
Castlelake Aircraft Structured Trust
0.148% due 07/12/2024 2,310 2,147
CenturyLink, Inc.
2.398% due 03/15/2027 2,377 2,292
Charter Communications Operating LLC
1.900% due 02/01/2027 5,498 5,366
CityCenter Holdings LLC
3.000% due 04/18/2024 290 274
Commscope, Inc.
3.398% due 04/06/2026 3,960 3,828
Core & Main LP
3.750% due 08/01/2024 310 303
CSC Holdings LLC
2.648% due 04/15/2027 2,842 2,758
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Dell International LLC
2.750% due 09/19/2025 2,666 2,643
Delta Air Lines, Inc.
5.750% due 04/29/2023 4,188 4,182
Diamond Resorts International, Inc.
4.750% due 09/02/2023 5,426 4,884
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Elanco Animal Health, Inc.
1.899% due 08/01/2027 2,878 2,820
USD
Envision Healthcare Corp.
3.898% due 10/10/2025 15,080 10,854
EyeCare Partners LLC
3.750-3.898% due 02/18/2027 1,308 1,239
Forest City Enterprises LP
3.648% due 12/08/2025 2,162 2,101
Froneri International Ltd.
2.398% due 01/31/2027 2,456 2,374
2.648% due 01/31/2027 2,800 3,186
EUR
Frontier Communications Corp.
6.000% due 06/15/2024 17,129 16,855
USD
Genesee & Wyoming, Inc.
2.220% due 12/30/2026 1,519 1,489
Golden Nugget, Inc.
3.250% due 10/04/2023
27 24
Gray Television, Inc.
2.649% due 01/02/2026 1,444 1,416
GreenSky Holdings LLC
3.438% due 03/31/2025 4,778 4,551
HCA, Inc.
1.898% due 03/13/2025 2,917 2,908
1.898% due 03/18/2026 810 808
Hilton Worldwide Finance LLC
1.899% due 06/22/2026 9,745 9,263
iHeartCommunications, Inc.
3.148% due 05/01/2026 148,702 139,935
Ingersoll-Rand Services Co.
1.898% due 03/01/2027 2,263 2,192
Intelsat Jackson Holdings S.A.
3.600-6.500% due 07/13/2022 6,122 6,174
8.000% due 11/27/2023 14,449 14,573
8.625% due 01/02/2024 10,100 10,222
Iqvia, Inc.
1.898% due 01/17/2025 9,894 9,752
IRB Holding Corp.
3.750% due 02/05/2025 682 651
Jefferies Finance LLC
3.188% due 06/03/2026 925 900
KFC Holding Co.
1.897% due 04/03/2025 1,056 1,038
Lealand Finance Co. BV
3.148% due 06/30/2024 261 216
4.148% due 06/30/2025 559 367
Marriott Ownership Resorts, Inc.
1.898% due 08/29/2025 1,281 1,223
Meredith Corp.
2.648% due 01/31/2025 637 618
Messer Industries GmbH
2.720% due 03/01/2026 1,359 1,327
MH Sub I LLC
3.648% due 09/13/2024 980 950
NASCAR Holdings LLC
2.902% due 10/19/2026 2,965 2,894
Nexstar Broadcasting, Inc.
2.402% due 01/17/2024 243 237
Nielsen Finance LLC
2.147% due 10/04/2023 386 378
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
NMG Holding Co., Inc.
13.000% due 09/25/2025 11,958 12,481
Nouryon Finance BV
3.145% due 10/01/2025 4,180 4,062
Pacific Gas & Electric Co.
2.188% due 06/30/2021 2,800 2,796
2.438% due 01/03/2022 2,800 2,784
Pactiv Evergreen, Inc.
2.898% due 02/05/2023
68 67
Parexel International Corp.
2.898% due 09/27/2024
352 339
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
PetSmart, Inc.
4.500% due 03/11/2022 5,215 5,179
USD
Playtika Holding Corp.
7.000% due 12/10/2024 25,572 25,641
Ply Gem Midco, Inc.
3.895% due 04/12/2025 4,801 4,725
Prestige Brands, Inc.
2.148% due 01/26/2024 41 41
Pug LLC
3.648% due 02/12/2027 804 706
Refinitiv U.S. Holdings, Inc.
3.250% due 10/01/2025 15,879 18,248
EUR
3.398% due 10/01/2025 13,136 12,967
USD
Regionalcare Hospital Partners Holdings, Inc.
3.898% due 11/16/2025 1,200 1,167
Reynolds Consumer Products LLC
1.898% due 02/04/2027 1,241 1,220
RPI Intermediate Finance Trust
1.898% due 02/11/2027 1,725 1,719
SBA Senior Finance II LLC
1.900% due 04/11/2025 489 475
Sequa Mezzanine Holdings LLC
1.000% due 07/23/2025 19,198 18,286
5.000% due 04/28/2024 678 542
7.750% due 11/28/2023 12,817 12,229
Serta Simmons Bedding LLC
4.500% due 11/08/2023 193 101
Sigma Holdco BV
3.500% due 07/02/2025 3,670 4,148
EUR
Sinclair Television Group, Inc.
2.650% due 09/30/2026 1,183 1,150
USD
Sotera Health Holdings LLC
5.500% due 12/11/2026 3,204 3,201
SS&C Technologies Holdings, Inc.
1.898% due 04/16/2025 4,400 4,284
State of Rio De Janeiro
6.024% due 12/20/2020 6,716 6,745
Sunshine Luxembourg VII SARL
3.750% due 10/01/2026 1,630 1,861
EUR
5.250% due 10/01/2026 4,092 4,056
USD
Syniverse Holdings, Inc.
6.000% due 03/09/2023 35,855 28,116
U.S. Renal Care, Inc.
5.188% due 06/26/2026 2,195 2,112
Univision Communications, Inc.
3.750% due 03/15/2024 46,631 45,257
Valaris PLC
8.000% due 08/17/2021 652 649
VFH Parent LLC
3.145% due 03/01/2026 329 326
VICI Properties 1 LLC
1.896% due 12/20/2024 3,627 3,496
Westmoreland Coal Co.
15.000% due 03/15/2029 651 326
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Westmoreland Mining Holdings LLC
9.250% due 03/15/2022 128 119
Whatabrands LLC
2.897% due 07/31/2026 477 466
WHLN FIRST MTG CO LEND 2 ASSET HOTEL
2.565% due 02/09/2021 45,000 44,579
3.890% due 08/01/2021 79,000 79,067
Windstream Services II LLC
7.250% due 09/21/2027 1,127 1,068
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.
1.898% due 05/30/2025 2,450 2,339
Zayo Group Holdings, Inc.
3.148% due 03/09/2027 10,348 10,000
バンクローン債務証書合計 782,583
（取得原価 790,753千米ドル）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
社債 36.7％
銀行および金融 18.7％
AerCap Ireland Capital DAC
3.500% due 05/26/2022 150 152
USD
AGFC Capital Trust I
1.987% due 01/15/2067 2,200 831
AIB Group PLC
2.875% due 05/30/2031 6,600 7,746
EUR
4.263% due 04/10/2025 12,800 13,796
USD
6.250% due 06/23/2025 (b)(c) 2,461 2,892
EUR
Ally Financial, Inc.
3.875% due 05/21/2024 3,074 3,309
USD
4.250% due 04/15/2021 4,660 4,733
8.000% due 11/01/2031 2,889 3,993
Alpha Bank AE
2.500% due 02/05/2023 3,450 4,205
EUR
Altarea S.C.A.
1.875% due 01/17/2028 7,400 8,315
Ambac LSNI LLC
6.000% due 02/12/2023 10,706 10,666
USD
Annington Funding PLC
2.646% due 07/12/2025 1,300 1,799
GBP
Army Hawaii Family Housing Trust Certificates
0.548% due 06/15/2050 8,100 6,262
USD
Aroundtown S.A.
0.375% due 09/23/2022 2,000 2,341
EUR
1.500% due 05/28/2026 6,200 7,497
5.375% due 03/21/2029 11,300 13,177
USD
Assurant, Inc.
4.200% due 09/27/2023 574 622
Atrium European Real Estate Ltd.
3.000% due 09/11/2025 3,800 4,335
EUR
3.625% due 10/17/2022 350 414
Avolon Holdings Funding Ltd.
2.875% due 02/15/2025 3,894 3,677
USD
3.250% due 02/15/2027 1,020 934
5.500% due 01/15/2023 3,146 3,217
Banca Carige SpA
0.913% due 02/25/2021 22,800 26,593
EUR
1.189% due 10/25/2021 44,700 52,379
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
0.875% due 10/08/2026 3,900 4,753
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
8.875% due 04/14/2021 (b)(c) 11,400 13,615
Banco Bradesco S.A.
2.850% due 01/27/2023 4,714 4,788
USD
3.200% due 01/27/2025 3,400 3,443
Banco BTG Pactual S.A.
4.500% due 01/10/2025 4,400 4,477
Banco de Credito del Peru
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
4.650% due 09/17/2024 16,400 4,801
PEN
Banco Espirito Santo S.A.
2.625% due 05/08/2049 (d) 3,100 560
EUR
Banco Santander S.A.
1.344% due 04/12/2023 800 804
USD
3.848% due 04/12/2023 1,200 1,284
4.750% due 03/19/2025 (b)(c) 4,200 4,317
EUR
6.250% due 09/11/2021 (b)(c) 17,400 19,926
Bank of China Ltd.
0.000% due 04/17/2021 3,020 3,519
Bank of Ireland Group PLC
7.500% due 05/19/2025 (b)(c) 15,057 18,526
Bank of Nova Scotia
4.900% due 06/04/2025 (b)(c) 1,681 1,759
USD
Barclays Bank PLC
7.625% due 11/21/2022 (b) 21,655 23,860
Barclays PLC
1.375% due 01/24/2026 800 953
EUR
1.660% due 05/16/2024 8,400 8,451
USD
1.710% due 02/15/2023 8,100 8,142
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
1.849% due 01/10/2023 1,000 1,008
USD
2.375% due 10/06/2023 7,350 9,710
GBP
3.125% due 01/17/2024 27,000 36,726
3.250% due 02/12/2027 17,530 24,432
3.250% due 01/17/2033 2,900 4,092
3.375% due 04/02/2025 700 887
EUR
3.684% due 01/10/2023 1,300 1,344
USD
4.337% due 01/10/2028 700 789
4.338% due 05/16/2024 5,400 5,810
4.375% due 01/12/2026 5,123 5,811
4.610% due 02/15/2023 6,400 6,705
4.972% due 05/16/2029 2,600 3,047
5.875% due 09/15/2024 (b)(c) 4,000 5,020
GBP
6.125% due 12/15/2025 (b)(c) 7,700 7,853
USD
6.375% due 12/15/2025 (b)(c) 2,150 2,792
GBP
7.125% due 06/15/2025 (b)(c) 5,200 7,068
7.250% due 03/15/2023 (b)(c) 16,760 22,346
7.750% due 09/15/2023 (b)(c) 13,070 13,481
USD
7.875% due 03/15/2022 (b)(c) 1,200 1,241
7.875% due 09/15/2022 (b)(c) 8,053 10,693
GBP
8.000% due 12/15/2020 (b)(c) 10,560 12,395
EUR
8.000% due 06/15/2024 (b)(c) 9,800 10,515
USD
Bevco Lux Sarl
1.750% due 02/09/2023 5,100 6,125
EUR
BGC Partners, Inc.
3.750% due 10/01/2024 1,464 1,484
USD
4.375% due 12/15/2025 1,700 1,748
5.125% due 05/27/2021 400 406
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl
0.500% due 09/12/2023 2,200 2,568
EUR
1.400% due 07/06/2022 2,900 3,433
1.750% due 03/12/2029 2,200 2,593
BNP Paribas S.A.
4.400% due 08/14/2028 1,200 1,405
USD
7.625% due 03/30/2021 (b)(c) 600 608
BOC Aviation Ltd.
1.264% due 05/02/2021 3,380 3,371
1.358% due 09/26/2023 1,900 1,867
2.375% due 09/15/2021 570 574
Brighthouse Financial, Inc.
3.700% due 06/22/2027 1,288 1,359
Brookfield Finance, Inc.
4.700% due 09/20/2047 3,038 3,535
CA Immobilien Anlagen AG
1.000% due 10/27/2025 3,800 4,428
EUR
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Cantor Fitzgerald LP
4.875% due 05/01/2024 501 548
USD
CBL & Associates LP
4.600% due 10/15/2024 77 28
5.950% due 12/15/2026 2,416 912
China Construction Bank Corp.
0.092% due 09/24/2021 2,000 2,332
EUR
CIT Bank N.A.
2.969% due 09/27/2025 2,800 2,896
USD
CIT Group, Inc.
4.125% due 03/09/2021 914 922
5.000% due 08/15/2022 8,665 9,165
5.000% due 08/01/2023 3,896 4,205
Cooperatieve Rabobank UA
6.625% due 06/29/2021 (b)(c) 12,800 15,354
EUR
Corestate Capital Holding S.A.
3.500% due 04/15/2023 39,300 34,792
CPI Property Group S.A.
1.625% due 04/23/2027 5,700 6,484
2.750% due 05/12/2026 4,800 5,817
2.750% due 01/22/2028 800 1,021
GBP
4.750% due 03/08/2023 15,100 16,071
USD
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Credit Agricole S.A.
7.875% due 01/23/2024 (b)(c) 296 327
USD
Credit Suisse AG
6.500% due 08/08/2023 (b) 10,885 12,300
Credit Suisse Group AG
1.489% due 06/12/2024 2,250 2,272
2.593% due 09/11/2025 6,100 6,397
2.997% due 12/14/2023 2,600 2,711
3.869% due 01/12/2029 31,650 35,271
4.207% due 06/12/2024 3,000 3,245
4.282% due 01/09/2028 6,700 7,592
7.250% due 09/12/2025 (b)(c) 1,100 1,193
7.500% due 07/17/2023 (b)(c) 5,300 5,631
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.
3.750% due 03/26/2025 1,500 1,662
CTR Partnership LP
5.250% due 06/01/2025 504 521
CyrusOne LP
1.450% due 01/22/2027 1,500 1,752
EUR
Deutsche Bank AG
0.375% due 01/18/2021 74,100 86,399
1.031% due 01/22/2021 12,700 12,700
USD
1.375% due 09/03/2026 9,100 10,647
EUR
1.470% due 11/16/2022 200 199
USD
1.481% due 02/27/2023 2,100 2,076
1.539% due 02/04/2021 5,310 5,316
1.625% due 02/12/2021 12,800 14,980
EUR
1.625% due 01/20/2027 13,900 16,403
1.875% due 02/14/2022 9,500 11,276
2.625% due 12/16/2024 5,600 7,431
GBP
3.150% due 01/22/2021 10,000 10,049
USD
3.300% due 11/16/2022 100 104
3.547% due 09/18/2031 7,400 7,537
3.950% due 02/27/2023 1,920 2,023
3.961% due 11/26/2025 13,460 14,406
4.250% due 10/14/2021 17,440 17,940
EPR Properties
4.500% due 06/01/2027 3,650 3,268
4.750% due 12/15/2026 256 233
4.950% due 04/15/2028 1,132 1,019
Equinix, Inc.
2.875% due 02/01/2026 7,675 9,098
EUR
Equitable Holdings, Inc.
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
5.000% due 04/20/2048 184 220
USD
Eurobank S.A.
2.750% due 11/02/2020 1,000 1,165
EUR
Fairfax Financial Holdings Ltd.
4.625% due 04/29/2030 1,456 1,560
USD
4.850% due 04/17/2028 1,456 1,586
Fastighets AB Balder
1.125% due 03/14/2022 1,887 2,224
EUR
1.875% due 03/14/2025 1,100 1,332
1.875% due 01/23/2026 1,470 1,783
First Abu Dhabi Bank PJSC
1.180% due 04/16/2022 11,184 11,221
USD
GE Capital Funding LLC
4.400% due 05/15/2030 16,400 17,947
GE Capital International Funding Company Unlimited Co.
4.418% due 11/15/2035 1,800 1,949
GE Capital UK Funding Unlimited Co.
4.125% due 09/13/2023 200 278
GBP
Globalworth Real Estate Investments Ltd.
2.875% due 06/20/2022 1,100 1,302
EUR
3.000% due 03/29/2025 400 469
GLP Capital LP
5.250% due 06/01/2025 650 712
USD
5.300% due 01/15/2029 3,142 3,517
Goodman U.S. Finance Three LLC
3.700% due 03/15/2028 2,324 2,511
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Grainger PLC
3.000% due 07/03/2030 2,800 3,821
GBP
3.375% due 04/24/2028 1,300 1,819
Growthpoint Properties International Pty Ltd.
5.872% due 05/02/2023 1,600 1,670
USD
Horse Gallop Finance Ltd.
3.250% due 05/30/2022 10,200 10,485
Host Hotels & Resorts LP
4.000% due 06/15/2025 200 208
Howard Hughes Corp.
5.375% due 03/15/2025 2,932 2,943
HSBC Holdings PLC
1.270% due 05/18/2024 2,000 2,003
1.480% due 03/11/2025 18,600 18,629
2.633% due 11/07/2025 28,173 29,538
2.848% due 06/04/2031 3,300 3,429
3.000% due 05/29/2030 3,900 5,451
GBP
3.973% due 05/22/2030 14,100 15,826
USD
4.041% due 03/13/2028 700 782
4.300% due 03/08/2026 500 569
4.750% due 07/04/2029 (b)(c) 2,800 3,290
EUR
5.875% due 09/28/2026 (b)(c) 6,800 9,106
GBP
6.000% due 09/29/2023 (b)(c) 6,600 8,162
EUR
6.000% due 05/22/2027 (b)(c) 700 726
USD
6.500% due 03/23/2028 (b)(c) 10,070 10,788
Hudson Pacific Properties LP
3.950% due 11/01/2027 363 391
Hunt Cos., Inc.
6.250% due 02/15/2026 462 445
IMMOFINANZ AG
2.500% due 10/15/2027 26,000 29,850
EUR
2.625% due 01/27/2023 9,600 11,356
InCaps Funding I Ltd.
2.241% due 06/01/2033 11,447 10,417
USD
2.246% due 06/01/2033 3,113 2,833
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
0.993% due 11/08/2020 2,000 2,000
ING Groep NV
5.750% due 11/16/2026 (b)(c) 5,400 5,631
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
International Lease Finance Corp.
8.625% due 01/15/2022 3,201 3,432
Intesa Sanpaolo SpA
7.000% due 01/19/2021 (b)(c) 2,600 3,041
EUR
KBC Group NV (b)
4.250% due 10/24/2025 (c) 600 674
4.750% due 09/05/2169 1,000 1,196
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.
3.250% due 11/12/2025 1,400 1,604
3.950% due 06/30/2022 800 1,042
GBP
Kennedy-Wilson, Inc.
5.875% due 04/01/2024 1,395 1,348
USD
Ladder Capital Finance Holdings LLLP
4.250% due 02/01/2027 803 696
LeasePlan Corp. NV
0.125% due 09/13/2023 6,600 7,595
EUR
Legal & General Group PLC
5.625% due 03/24/2031 (b)(c) 1,910 2,530
GBP
Life Storage LP
3.875% due 12/15/2027 611 682
USD
LifeStorage LP
3.500% due 07/01/2026 1,200 1,350
Lloyds Banking Group PLC
2.250% due 10/16/2024 600 807
GBP
3.500% due 04/01/2026 7,450 9,781
EUR
3.574% due 11/07/2028 5,600 6,155
USD
4.000% due 03/07/2025 3,500 2,692
AUD
4.375% due 03/22/2028 2,200 2,554
USD
4.550% due 08/16/2028 4,600 5,437
4.947% due 06/27/2025 (b)(c) 2,011 2,337
EUR
5.125% due 12/27/2024 (b)(c) 1,400 1,790
GBP
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
7.500% due 06/27/2024 (b)(c) 2,700 2,854
USD
7.500% due 09/27/2025 (b)(c) 7,700 8,303
7.625% due 06/27/2023 (b)(c) 10,711 14,499
GBP
7.875% due 06/27/2029 (b)(c) 4,600 6,874
Logicor Financing Sarl
0.750% due 07/15/2024 800 943
EUR
1.500% due 11/14/2022 3,240 3,870
1.625% due 07/15/2027 800 967
2.250% due 05/13/2025 2,400 2,986
2.750% due 01/15/2030 500 663
GBP
3.250% due 11/13/2028 586 788
EUR
MDGH-GMTN BV
3.950% due 05/21/2050 3,500 4,025
USD
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.
2.652% due 09/19/2022 1,100 1,135
MPT Operating Partnership LP
2.550% due 12/05/2023 2,400 3,110
GBP
3.692% due 06/05/2028 2,400 3,157
Nationwide Building Society
3.622% due 04/26/2023 3,020 3,140
USD
3.766% due 03/08/2024 5,200 5,521
3.960% due 07/18/2030 5,600 6,309
4.302% due 03/08/2029 12,500 14,157
5.750% due 06/20/2027 (b)(c) 6,850 9,134
GBP
5.875% due 12/20/2024 (b)(c) 1,600 2,135
Natwest Group PLC
1.750% due 05/15/2023 3,674 3,699
USD
1.775% due 06/25/2024 1,400 1,412
2.000% due 03/08/2023 4,000 4,768
EUR
2.000% due 03/04/2025 23,650 28,825
2.500% due 03/22/2023 27,000 33,133
3.125% due 03/28/2027 3,200 4,444
GBP
3.498% due 05/15/2023 5,114 5,315
USD
3.875% due 09/12/2023 8,100 8,748
23/83
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
4.269% due 03/22/2025 11,500 12,602
4.445% due 05/08/2030 17,600 20,320
4.519% due 06/25/2024 400 434
4.800% due 04/05/2026 2,300 2,673
5.076% due 01/27/2030 16,500 19,751
6.000% due 12/29/2025 (b)(c) 17,700 18,358
8.000% due 08/10/2025 (b)(c) 12,660 14,199
8.625% due 08/15/2021 (b)(c) 13,400 13,860
NatWest Markets PLC
0.625% due 03/02/2022 300 352
EUR
3.625% due 09/29/2022 18,100 19,062
USD
Navient Corp.
5.625% due 08/01/2033 1,468 1,261
5.875% due 03/25/2021 14,903 15,094
6.500% due 06/15/2022 4,990 5,102
6.625% due 07/26/2021 3,990 4,077
7.250% due 01/25/2022 6,298 6,514
NE Property BV
1.875% due 10/09/2026 7,600 8,186
EUR
2.625% due 05/22/2023 3,100 3,665
Newmark Group, Inc.
6.125% due 11/15/2023 2,334 2,472
USD
Omega Healthcare Investors, Inc.
3.625% due 10/01/2029 1,682 1,699
OneMain Finance Corp.
5.625% due 03/15/2023 29,772 31,093
6.125% due 05/15/2022 15,903 16,599
6.125% due 03/15/2024 2,832 2,981
6.875% due 03/15/2025 3,141 3,461
7.750% due 10/01/2021 2,948 3,095
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust
3.125% due 03/20/2022 696 714
Park Aerospace Holdings Ltd.
3.625% due 03/15/2021 18,709 18,727
4.500% due 03/15/2023 9,522 9,635
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
5.250% due 08/15/2022 50,324 51,846
USD
5.500% due 02/15/2024 2,055 2,126
Physicians Realty LP
3.950% due 01/15/2028 918 964
Preferred Term Securities XVIII Ltd.
0.617% due 09/23/2035 165 158
Preferred Term Securities XXIV Ltd.
0.550% due 03/22/2037 1,218 1,053
0.630% due 03/22/2037 4,830 3,574
Preferred Term Securities XXV Ltd.
0.540% due 06/22/2037 28,198 22,700
Preferred Term Securities XXVI Ltd.
0.550% due 09/22/2037 29,889 26,452
QNB Finance Ltd.
1.311% due 02/12/2022 66,400 66,521
3.500% due 03/28/2024 7,200 7,668
Regency Centers LP
3.700% due 06/15/2030 1,720 1,882
Sabra Health Care LP
3.900% due 10/15/2029 410 414
4.800% due 06/01/2024 564 595
Sagax AB
1.125% due 01/30/2027 3,600 4,199
EUR
2.000% due 01/17/2024 1,600 1,933
2.250% due 03/13/2025 6,800 8,359
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB
1.000% due 08/12/2027 2,500 2,881
1.125% due 09/04/2026 2,410 2,845
Santander Holdings USA, Inc.
3.400% due 01/18/2023 14,048 14,753
USD
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.500% due 06/07/2024 2,000 2,155
4.400% due 07/13/2027 1,284 1,434
4.500% due 07/17/2025 3,000 3,331
Santander UK Group Holdings PLC
0.357% due 03/27/2024 1,500 1,735
EUR
2.920% due 05/08/2026 720 986
GBP
3.373% due 01/05/2024 33,908 35,522
USD
3.625% due 01/14/2026 1,900 2,698
GBP
3.823% due 11/03/2028 3,400 3,764
USD
6.750% due 06/24/2024 (b)(c) 16,610 22,617
GBP
7.375% due 06/24/2022 (b)(c) 7,500 10,072
SBA Communications Corp.
3.875% due 02/15/2027 1,855 1,887
USD
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
5.717% due 06/16/2021 900 924
6.125% due 02/07/2022 10,400 10,952
SELP Finance Sarl
1.500% due 11/20/2025 700 855
EUR
SL Green Operating Partnership LP
3.250% due 10/15/2022 234 239
USD
SL Green Realty Corp.
4.500% due 12/01/2022 1,420 1,485
SMBC Trust Account
1.430% due 04/09/2021 5,000 4,998
Societe Generale S.A. (b)(c)
6.750% due 04/06/2028 1,511 1,590
7.375% due 10/04/2023 8,200 8,449
Society of Lloyd's
4.750% due 10/30/2024 500 707
GBP
Standard Chartered PLC
1.368% due 01/20/2023 2,470 2,478
USD
1.450% due 09/10/2022 8,100 8,127
4.247% due 01/20/2023 4,700 4,877
Starwood Property Trust, Inc.
3.625% due 02/01/2021 8,000 8,005
4.750% due 03/15/2025 691 672
5.000% due 12/15/2021 500 499
STORE Capital Corp.
4.500% due 03/15/2028 830 894
4.625% due 03/15/2029 187 203
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Summit Properties Ltd.
2.000% due 01/31/2025 1,100 1,217
EUR
Svenska Handelsbanken AB (b)(c)
4.375% due 03/01/2027 4,200 4,260
USD
4.750% due 03/01/2031 6,600 6,827
Tesco Property Finance 2 PLC
6.052% due 10/13/2039 4,646 7,963
GBP
Tesco Property Finance 3 PLC
5.744% due 04/13/2040 164 281
Tesco Property Finance 4 PLC
5.801% due 10/13/2040 399 692
Tesco Property Finance 6 PLC
5.411% due 07/13/2044 2,571 4,327
TP ICAP PLC
5.250% due 01/26/2024 2,100 2,919
5.250% due 05/29/2026 3,300 4,766
U.S. Capital Funding VI Ltd.
0.504% due 07/10/2043 26,609 23,017
USD
UBS AG (b)
4.750% due 02/12/2026 6,800 8,004
EUR
5.125% due 05/15/2024 900 991
USD
7.625% due 08/17/2022 6,000 6,685
UBS Group AG
4.125% due 09/24/2025 2,670 3,038
4.125% due 04/15/2026 1,000 1,148
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
4.253% due 03/23/2028 1,400 1,620
5.750% due 02/19/2022 (b)(c) 3,200 3,863
EUR
7.000% due 02/19/2025 (b)(c) 200 224
USD
UniCredit SpA
7.830% due 12/04/2023 72,590 85,162
Unique Pub Finance Co. PLC
5.659% due 06/30/2027 1,823 2,453
GBP
7.395% due 03/28/2024 1,886 2,518
Uniti Group LP
6.000% due 04/15/2023 2,500 2,537
USD
7.875% due 02/15/2025 19,582 20,806
VICI Properties LP
3.500% due 02/15/2025 4,784 4,811
3.750% due 02/15/2027 4,866 4,887
4.125% due 08/15/2030 5,684 5,762
4.250% due 12/01/2026 3,600 3,666
4.625% due 12/01/2029 3,600 3,747
Voyager Aviation Holdings LLC
9.000% due 08/15/2021 3,693 1,819
Welltower, Inc.
4.250% due 04/15/2028 429 488
WP Carey, Inc.
3.850% due 07/15/2029 282 312
WPC Eurobond BV
1.350% due 04/15/2028 6,800 8,113
EUR
2.125% due 04/15/2027 2,100 2,626
2.250% due 04/09/2026 3,400 4,293
Yorkshire Building Society
3.000% due 04/18/2025 600 817
GBP
2,294,981
工業 13.2％
AA Bond Co. Ltd.
2.875% due 01/31/2022 745 956
5.500% due 07/31/2027 855 1,133
Airbus SE
2.375% due 06/09/2040 2,500 3,043
EUR
Aker BP ASA
3.000% due 01/15/2025 700 701
USD
3.750% due 01/15/2030 1,300 1,251
Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust
4.800% due 08/15/2027 3,275 3,454
Albertsons Cos., Inc.
4.625% due 01/15/2027 214 221
4.875% due 02/15/2030 423 450
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Altice Financing S.A.
2.250% due 01/15/2025 3,500 3,812
EUR
3.000% due 01/15/2028 4,700 4,996
5.000% due 01/15/2028 6,200 6,022
USD
7.500% due 05/15/2026 4,100 4,284
Altice France S.A.
5.500% due 01/15/2028 2,400 2,434
7.375% due 05/01/2026 13,900 14,522
8.125% due 02/01/2027 2,500 2,722
Amdocs Ltd.
2.538% due 06/15/2030 5,300 5,404
American Airlines 2017-2 Class AA Pass-Through Trust
3.350% due 10/15/2029 415 388
ArcelorMittal S.A.
1.000% due 05/19/2023 8,200 9,531
EUR
Arconic Corp.
6.000% due 05/15/2025 1,017 1,079
USD
Avon International Capital PLC
6.500% due 08/15/2022 464 473
Axiata SPV2 Bhd
3.466% due 11/19/2020 7,800 7,813
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Bacardi Ltd.
4.450% due 05/15/2025 2,000 2,244
Baidu, Inc.
3.875% due 09/29/2023 2,100 2,259
Banner Health
2.338% due 01/01/2030 1,722 1,772
3.181% due 01/01/2050 1,197 1,249
Boeing Co.
4.875% due 05/01/2025 2,987 3,251
5.040% due 05/01/2027 6,299 6,931
5.150% due 05/01/2030 9,444 10,456
5.705% due 05/01/2040 15,535 18,075
5.805% due 05/01/2050 12,129 14,317
5.930% due 05/01/2060 18,015 21,432
Bombardier, Inc.
5.750% due 03/15/2022 268 255
6.000% due 10/15/2022 1,846 1,646
6.125% due 01/15/2023 1,027 887
7.500% due 03/15/2025 274 200
7.875% due 04/15/2027 6,056 4,421
Broadcom Corp.
3.875% due 01/15/2027 9,406 10,391
Broadcom, Inc.
3.150% due 11/15/2025 2,300 2,482
4.110% due 09/15/2028 17,245 19,238
4.150% due 11/15/2030 12,100 13,583
4.300% due 11/15/2032 11,188 12,785
5.000% due 04/15/2030 204 240
Caesars Entertainment, Inc.
6.250% due 07/01/2025 13,500 13,846
Camelot Finance S.A.
4.500% due 11/01/2026 182 190
CCO Holdings LLC
4.500% due 08/15/2030 3,718 3,869
4.750% due 03/01/2030 4,180 4,402
Centene Corp.
3.375% due 02/15/2030 2,240 2,330
4.250% due 12/15/2027 1,462 1,542
4.625% due 12/15/2029 1,880 2,049
4.750% due 01/15/2025 4,172 4,292
Chanel Ceres PLC
1.000% due 07/31/2031 3,700 4,438
EUR
Charter Communications Operating LLC
1.864% due 02/01/2024 9,232 9,468
USD
4.800% due 03/01/2050 3,818 4,364
Citrix Systems, Inc.
3.300% due 03/01/2030 1,586 1,677
Clear Channel International BV
6.625% due 08/01/2025 4,250 4,330
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
9.250% due 02/15/2024 3,472 3,014
USD
CNH Industrial Capital LLC
4.375% due 11/06/2020 300 300
Community Health Systems, Inc.
6.250% due 03/31/2023 59,720 59,272
6.625% due 02/15/2025 28,447 27,810
8.000% due 03/15/2026 11,418 11,475
8.625% due 01/15/2024 42,256 42,969
Connect Finco SARL
6.750% due 10/01/2026 1,330 1,342
Constellation Oil Services Holding S.A.
10.000% due 11/09/2024 (e) 905 244
Corning, Inc.
5.450% due 11/15/2079 1,291 1,632
CoStar Group, Inc.
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.800% due 07/15/2030 2,000 2,058
CSC Holdings LLC
4.125% due 12/01/2030 800 814
4.625% due 12/01/2030 300 300
6.500% due 02/01/2029 1,000 1,111
CSCEC Finance Cayman I Ltd.
2.950% due 11/19/2020 400 400
CVS Pass-Through Trust
5.773% due 01/10/2033 158 180
7.507% due 01/10/2032 641 792
CVS Pass-Through Trust Series 2009
8.353% due 07/10/2031 641 842
DAE Funding LLC
4.500% due 08/01/2022 11,295 11,380
5.000% due 08/01/2024 6,465 6,544
5.250% due 11/15/2021 13,386 13,622
5.750% due 11/15/2023 6,316 6,403
Dell Bank International DAC
0.625% due 10/17/2022 2,300 2,693
EUR
Delta Air Lines, Inc.
3.625% due 03/15/2022 920 902
USD
7.000% due 05/01/2025 15,278 16,689
Diamond Resorts International, Inc.
7.750% due 09/01/2023 11,084 10,441
10.750% due 09/01/2024 180 164
eBay, Inc.
2.700% due 03/11/2030 2,400 2,518
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
3.650% due 05/07/2030 1,100 1,207
4.700% due 05/07/2050 2,800 3,390
Energy Transfer Operating LP
3.750% due 05/15/2030 1,832 1,800
5.000% due 05/15/2050 1,669 1,564
Energy Transfer Partners LP
5.875% due 03/01/2022 450 470
Eurofins Scientific SE
2.125% due 07/25/2024 800 988
EUR
Exela Intermediate LLC
10.000% due 07/15/2023 880 264
USD
Expedia Group, Inc.
3.600% due 12/15/2023 3,500 3,602
4.625% due 08/01/2027 3,700 3,885
6.250% due 05/01/2025 6,692 7,366
7.000% due 05/01/2025 2,805 3,006
F-Brasile SpA
7.375% due 08/15/2026 900 783
Flex Ltd.
4.875% due 06/15/2029 277 318
Ford Foundation
2.415% due 06/01/2050 1,285 1,262
2.815% due 06/01/2070 2,070 2,041
Ford Motor Credit Co. LLC
1.515% due 02/15/2023 600 565
1.744% due 07/19/2024 2,800 3,085
EUR
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
3.087% due 01/09/2023 7,600 7,538
USD
3.360% due 01/07/2022 4,920 4,892
3.550% due 10/07/2022 8,355 8,328
5.875% due 08/02/2021 400 409
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC
6.500% due 10/01/2025 7,563 7,479
6.750% due 03/15/2022 12,084 12,020
Fresenius U.S. Finance II, Inc.
4.250% due 02/01/2021 190 192
G4S International Finance PLC
1.500% due 01/09/2023 1,400 1,647
EUR
28/83
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Gap, Inc.
8.375% due 05/15/2023 2,697 3,014
USD
8.625% due 05/15/2025 11,906 13,085
8.875% due 05/15/2027 6,075 6,954
GATX Corp.
0.969% due 11/05/2021 1,955 1,954
General Electric Co.
4.250% due 05/01/2040 821 867
4.350% due 05/01/2050 27,887 29,761
5.550% due 01/05/2026 6,390 7,524
6.150% due 08/07/2037 257 318
6.875% due 01/10/2039 87 115
General Motors Co.
6.800% due 10/01/2027 1,138 1,399
Greene King Finance PLC
1.859% due 12/15/2034 4,156 3,576
GBP
3.593% due 03/15/2035 2,186 2,767
4.064% due 03/15/2035 649 845
5.106% due 03/15/2034 150 208
H Lundbeck A/S
0.875% due 10/14/2027 6,800 7,970
EUR
Hyatt Hotels Corp.
3.246% due 09/01/2022 11,800 11,944
USD
iHeartCommunications, Inc.
4.750% due 01/15/2028 69,940 66,911
6.375% due 05/01/2026 9,272 9,672
8.375% due 05/01/2027 8,364 8,130
IHO Verwaltungs GmbH (e)
3.625% due 05/15/2025 2,700 3,146
EUR
3.875% due 05/15/2027 1,500 1,748
6.000% due 05/15/2027 3,520 3,680
USD
6.375% due 05/15/2029 3,777 4,008
IMCD NV
2.500% due 03/26/2025 1,500 1,804
EUR
Imperial Brands Finance PLC
3.500% due 07/26/2026 2,400 2,601
USD
Indian Railway Finance Corp. Ltd.
3.249% due 02/13/2030 2,600 2,637
3.950% due 02/13/2050 1,000 933
Informa PLC
2.125% due 10/06/2025 18,000 21,071
EUR
Intelsat Connect Finance S.A.
9.500% due 02/15/2023 (d) 3,960 1,161
USD
Intelsat Jackson Holdings S.A. (d)
5.500% due 08/01/2023 12,486 7,351
8.000% due 02/15/2024 5,341 5,430
8.500% due 10/15/2024 57,550 35,681
9.750% due 07/15/2025 29,732 18,630
Intelsat Luxembourg S.A.
7.750% due 06/01/2021 (d) 20,642 980
InterContinental Hotels Group PLC
1.625% due 10/08/2024 9,600 11,160
EUR
3.375% due 10/08/2028 5,500 7,150
GBP
IQVIA, Inc.
2.875% due 09/15/2025 400 468
EUR
3.250% due 03/15/2025 500 586
JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust
4.000% due 11/15/2032 7,300 7,554
USD
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Kinder Morgan, Inc.
7.750% due 01/15/2032 2,500 3,424
USD
Kraft Heinz Foods Co.
3.000% due 06/01/2026 4,722 4,802
3.875% due 05/15/2027 5,592 5,924
3.950% due 07/15/2025 1,000 1,082
4.250% due 03/01/2031 4,862 5,285
29/83
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
5.500% due 06/01/2050 2,388 2,733
6.500% due 02/09/2040 300 382
7.125% due 08/01/2039 4,200 5,680
L Brands, Inc.
6.875% due 07/01/2025 1,100 1,181
Level 3 Financing, Inc.
3.400% due 03/01/2027 506 542
3.875% due 11/15/2029 2,218 2,401
Marriott International, Inc.
4.625% due 06/15/2030 516 551
Marriott Ownership Resorts, Inc.
6.125% due 09/15/2025 1,300 1,358
Melco Resorts Finance Ltd.
5.375% due 12/04/2029 3,700 3,572
5.625% due 07/17/2027 300 305
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
2.955% due 01/01/2050 1,700 1,750
MGM China Holdings Ltd.
5.250% due 06/18/2025 4,500 4,544
Micron Technology, Inc.
4.663% due 02/15/2030 3,365 3,941
5.327% due 02/06/2029 2,532 3,035
Mitchells & Butlers Finance PLC
0.700% due 12/15/2030 552 465
6.013% due 12/15/2028 965 1,271
GBP
NCL Corp. Ltd.
3.625% due 12/15/2024 240 166
USD
NetApp, Inc.
2.700% due 06/22/2030 5,400 5,536
Netflix, Inc.
3.625% due 05/15/2027 3,900 4,924
EUR
3.625% due 06/15/2030 18,776 23,914
3.875% due 11/15/2029 8,217 10,649
4.625% due 05/15/2029 7,600 10,313
4.875% due 06/15/2030 3,100 3,544
USD
5.375% due 11/15/2029 980 1,149
New Red Finance, Inc.
4.250% due 05/15/2024 4,823 4,927
4.375% due 01/15/2028 387 392
Nissan Motor Acceptance Corp.
1.114% due 01/13/2022 200 198
1.900% due 09/14/2021 371 373
3.875% due 09/21/2023 2,000 2,090
Nissan Motor Co. Ltd.
2.652% due 03/17/2026 13,100 15,462
EUR
3.522% due 09/17/2025 8,300 8,369
USD
4.345% due 09/17/2027 8,300 8,338
Noble Holding International Ltd.
7.875% due 02/01/2026 (d) 10,687 2,603
Nokia OYJ
2.375% due 05/15/2025 1,300 1,574
EUR
3.125% due 05/15/2028 2,500 3,143
Norwegian Air Shuttle ASA 2016-1 Class A Pass-Through Trust
4.875% due 05/10/2028 417 379
USD
NVR, Inc.
3.000% due 05/15/2030 1,161 1,246
NXP BV
3.400% due 05/01/2030 466 513
4.300% due 06/18/2029 2,200 2,556
Occidental Petroleum Corp.
1.730% due 08/15/2022 5,260 4,841
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Oracle Corp.
3.850% due 04/01/2060 1,835 2,091
USD
4.000% due 07/15/2046 514 596
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
7.250% due 02/01/2028 1,556 1,629
7.375% due 06/01/2025 638 674
Pacific Drilling S.A.
8.375% due 10/01/2023 8,217 1,012
Par Pharmaceutical, Inc.
7.500% due 04/01/2027 2,332 2,475
PayPal Holdings, Inc.
3.250% due 06/01/2050 1,107 1,199
PeaceHealth Obligated Group
3.218% due 11/15/2050 3,100 3,077
Pelabuhan Indonesia III Persero PT
4.500% due 05/02/2023 1,600 1,693
Petroleos de Venezuela S.A. (d)
5.375% due 04/12/2027 11,932 465
5.500% due 04/12/2037 10,372 405
6.000% due 05/16/2024 8,283 340
6.000% due 11/15/2026 13,183 514
9.000% due 11/17/2021 400 16
9.750% due 05/17/2035 4,730 184
Petroleos Mexicanos
5.350% due 02/12/2028 880 753
5.950% due 01/28/2031 13,650 11,442
6.490% due 01/23/2027 6,170 5,757
6.500% due 03/13/2027 9,282 8,633
6.500% due 01/23/2029 21,284 19,010
6.750% due 09/21/2047 390 303
6.840% due 01/23/2030 31,536 28,272
6.950% due 01/28/2060 7,790 6,102
7.690% due 01/23/2050 2,430 2,023
PetSmart, Inc.
5.875% due 06/01/2025 563 577
Post Holdings, Inc.
4.625% due 04/15/2030 1,377 1,417
QVC, Inc.
4.450% due 02/15/2025 1,910 1,958
4.850% due 04/01/2024 2,121 2,219
5.950% due 03/15/2043 5,338 5,151
Radiology Partners, Inc.
9.250% due 02/01/2028 979 1,046
Refinitiv U.S. Holdings, Inc.
4.500% due 05/15/2026 14,530 17,726
EUR
RELX Capital, Inc.
3.000% due 05/22/2030 312 337
USD
Rite Aid Corp.
7.500% due 07/01/2025 1,815 1,818
8.000% due 11/15/2026 1,540 1,546
Roadster Finance DAC
1.625% due 12/09/2024 200 232
EUR
2.375% due 12/08/2027 1,000 1,157
Rolls-Royce PLC
4.625% due 02/16/2026 6,600 7,707
5.750% due 10/15/2027 5,200 6,746
GBP
Royal Caribbean Cruises Ltd.
9.125% due 06/15/2023 2,500 2,606
USD
10.875% due 06/01/2023 7,622 8,326
11.500% due 06/01/2025 11,766 13,487
Russian Railways Via RZD Capital PLC
3.374% due 05/20/2021 7,700 9,122
EUR
7.487% due 03/25/2031 6,300 11,024
GBP
SABIC Capital I BV
3.000% due 09/14/2050 5,300 5,179
USD
Sands China Ltd.
3.800% due 01/08/2026 2,800 2,875
4.375% due 06/18/2030 2,700 2,776
4.600% due 08/08/2023 3,100 3,308
5.125% due 08/08/2025 4,500 4,856
31/83
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
5.400% due 08/08/2028 5,200 5,666
USD
Six Flags Theme Parks, Inc.
7.000% due 07/01/2025 921 977
SMBC Aviation Capital Finance DAC
2.650% due 07/15/2021 400 403
3.550% due 04/15/2024 1,000 1,056
4.125% due 07/15/2023 200 212
Southwest Airlines Co.
4.750% due 05/04/2023 1,339 1,435
5.125% due 06/15/2027 3,210 3,574
5.250% due 05/04/2025 1,134 1,259
Spanish Broadcasting System, Inc.
12.500% due 04/15/2049 (d) 818 756
Sprint Spectrum Co. LLC
3.360% due 09/20/2021 1,250 1,264
4.738% due 03/20/2025 5,200 5,672
5.152% due 03/20/2028 18,240 21,299
Staples, Inc.
7.500% due 04/15/2026 255 239
Syngenta Finance NV
3.375% due 04/16/2026 25,000 31,358
EUR
3.933% due 04/23/2021 1,600 1,621
USD
4.441% due 04/24/2023 5,300 5,607
4.892% due 04/24/2025 800 868
5.182% due 04/24/2028 1,800 1,971
TEGNA, Inc.
4.625% due 03/15/2028 1,603 1,585
Tenet Healthcare Corp.
4.625% due 07/15/2024 167 170
Teva Pharmaceutical Finance Co. BV
3.650% due 11/10/2021 900 893
Teva Pharmaceutical Finance IV BV
3.650% due 11/10/2021 418 415
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV
1.250% due 03/31/2023 1,800 1,956
EUR
3.250% due 04/15/2022 12,900 15,081
6.000% due 01/31/2025 2,700 3,275
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
2.200% due 07/21/2021 6,579 6,489
USD
Textron, Inc.
0.793% due 11/10/2020 3,770 3,773
Times Square Hotel Trust
8.528% due 08/01/2026 1,504 1,638
Topaz Solar Farms LLC
4.875% due 09/30/2039 6,136 6,677
5.750% due 09/30/2039 8,598 9,775
TransDigm, Inc.
5.500% due 11/15/2027 900 880
Transocean Guardian Ltd.
5.875% due 01/15/2024 810 496
Transocean, Inc.
7.250% due 11/01/2025 2,595 869
7.500% due 01/15/2026 1,783 383
8.000% due 02/01/2027 3,062 850
Triumph Group, Inc.
5.250% due 06/01/2022 486 416
6.250% due 09/15/2024 1,541 1,334
U.S. Renal Care, Inc.
10.625% due 07/15/2027 1,282 1,369
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust
5.875% due 10/15/2027 19,900 20,013
United Group BV
3.125% due 02/15/2026 5,694 6,219
EUR
3.250% due 02/15/2026 1,900 2,083
3.625% due 02/15/2028 6,000 6,544
32/83
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
4.875% due 07/01/2024 565 660
Univision Communications, Inc.
5.125% due 02/15/2025 14,429 14,204
USD
6.625% due 06/01/2027 2,048 2,075
9.500% due 05/01/2025 1,646 1,790
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Valaris PLC (d)
5.750% due 10/01/2044 4,598 224
USD
7.750% due 02/01/2026 864 42
Vale Overseas Ltd.
3.750% due 07/08/2030 2,200 2,319
6.250% due 08/10/2026 3,616 4,319
6.875% due 11/21/2036 1,207 1,624
6.875% due 11/10/2039 951 1,306
Vale S.A.
3.750% due 01/10/2023 1,500 1,854
EUR
ViaSat, Inc.
5.625% due 09/15/2025 3,363 3,387
USD
6.500% due 07/15/2028 3,300 3,412
VMware, Inc.
3.900% due 08/21/2027 540 597
4.700% due 05/15/2030 1,228 1,452
Volkswagen Bank GmbH
0.000% due 06/15/2021 900 1,049
EUR
Volkswagen Financial Services AG
0.319% due 02/15/2021 7,300 8,516
0.625% due 04/01/2022 5,349 6,297
Volkswagen Financial Services NV
1.125% due 09/18/2023 11,200 14,500
GBP
1.625% due 11/30/2022 3,300 4,326
1.875% due 09/07/2021 300 391
Volkswagen Leasing GmbH
0.000% due 07/06/2021 1,000 1,165
EUR
0.250% due 02/16/2021 4,688 5,469
0.500% due 06/20/2022 875 1,028
Walt Disney Co.
3.500% due 05/13/2040 3,960 4,437
USD
3.600% due 01/13/2051 7,014 7,840
3.800% due 05/13/2060 4,597 5,294
Western Digital Corp.
4.750% due 02/15/2026 4,492 4,844
Western Midstream Operating LP
2.074% due 01/13/2023 1,048 975
6.250% due 02/01/2050 786 723
Windstream Escrow LLC
7.750% due 08/15/2028 11,607 11,230
Wyndham Destinations, Inc.
3.900% due 03/01/2023 1,682 1,635
4.250% due 03/01/2022 115 116
4.625% due 03/01/2030 1,093 1,048
5.650% due 04/01/2024 5,058 5,188
6.000% due 04/01/2027 1,464 1,512
Wynn Macau Ltd.
5.125% due 12/15/2029 2,000 1,855
5.500% due 01/15/2026 6,300 6,122
5.500% due 10/01/2027 400 376
5.625% due 08/26/2028 400 385
Zayo Group Holdings, Inc.
4.000% due 03/01/2027 11,004 10,815
6.125% due 03/01/2028 1,762 1,780
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
1.164% due 11/15/2027 900 1,076
EUR
1,609,370
公益 4.8％
AT&T, Inc.
2.250% due 02/01/2032 9,248 9,088
USD
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.100% due 02/01/2043 12,371 11,870
3.300% due 02/01/2052 13,551 12,470
3.500% due 06/01/2041 14,544 14,784
3.500% due 02/01/2061 13,084 12,197
3.650% due 06/01/2051 13,724 13,442
3.850% due 06/01/2060 10,556 10,465
CenturyLink, Inc.
4.000% due 02/15/2027 1,462
1,497
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
China Resources Gas Group Ltd.
4.500% due 04/05/2022 400 417
USD
Edison International
2.400% due 09/15/2022 3,161 3,211
2.950% due 03/15/2023 118 122
3.125% due 11/15/2022 1,688 1,743
3.550% due 11/15/2024 1,887 1,994
5.750% due 06/15/2027 1,380 1,569
El Paso Natural Gas Co. LLC
8.625% due 01/15/2022 1,900 2,072
Enable Midstream Partners LP
4.950% due 05/15/2028 424 407
FirstEnergy Corp.
3.400% due 03/01/2050 300 277
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.
4.375% due 09/19/2022 11,935 12,463
6.000% due 11/27/2023 28,785 32,012
Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A.
2.250% due 11/22/2024 100 118
EUR
2.949% due 01/24/2024 450 544
3.600% due 02/26/2021 3,624 4,272
4.950% due 03/23/2027 1,200 1,337
USD
4.950% due 02/06/2028 1,000 1,117
5.150% due 02/11/2026 5,700 6,357
5.999% due 01/23/2021 2,322 2,351
6.510% due 03/07/2022 6,638 7,055
7.288% due 08/16/2037 500 702
8.625% due 04/28/2034 2,372 3,549
Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd.
6.350% due 12/01/2021 135 125
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd.
6.720% due 12/01/2022 220 200
Pacific Gas & Electric Co.
2.100% due 08/01/2027 2,800 2,708
2.500% due 02/01/2031 2,600 2,464
2.950% due 03/01/2026 (d) 8,630 8,755
3.150% due 01/01/2026 25,440 26,055
3.250% due 06/15/2023 (d) 8,640 8,910
3.300% due 03/15/2027 3,838 3,890
3.300% due 12/01/2027 (d) 14,666 14,893
3.300% due 08/01/2040 1,642 1,500
3.400% due 08/15/2024 (d) 6,570 6,823
3.450% due 07/01/2025 12,102 12,620
3.500% due 06/15/2025 8,068 8,418
3.500% due 08/01/2050 7,200 6,536
3.750% due 02/15/2024 (d) 10,188 10,632
3.750% due 07/01/2028 13,613 14,061
3.750% due 08/15/2042 418 387
3.850% due 11/15/2023 (d) 1,830 1,924
3.950% due 12/01/2047 1,900 1,784
4.000% due 12/01/2046 (d) 3,144 2,957
4.250% due 08/01/2023 3,735 3,956
4.250% due 03/15/2046 (d) 5,219 5,038
4.300% due 03/15/2045 (d) 2,800 2,703
4.450% due 04/15/2042 (d) 4,333 4,344
4.500% due 07/01/2040 39,210 40,134
4.500% due 12/15/2041 (d) 743 733
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
4.550% due 07/01/2030 49,595 53,547
4.600% due 06/15/2043 1,794 1,810
4.650% due 08/01/2028 100 108
4.750% due 02/15/2044 (d) 2,707 2,765
4.950% due 07/01/2050 25,950 27,449
Pan American Energy LLC
30.125% due 11/20/2020 265,660 1,792
ARS
Petrobras Global Finance BV
5.093% due 01/15/2030 27,941 29,296
USD
6.250% due 12/14/2026 6,234 9,026
GBP
6.625% due 01/16/2034 2,900 4,191
6.850% due 06/05/2115 216 233
USD
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Plains All American Pipeline LP
6.650% due 01/15/2037 416 443
USD
Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
9.250% due 07/06/2024 2,244 2,468
Rio Oil Finance Trust Series 2014-3
9.750% due 01/06/2027 748 859
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1
8.200% due 04/06/2028 2,744 3,056
Sabine Pass Liquefaction LLC
4.500% due 05/15/2030 6,588 7,381
San Diego Gas & Electric Co.
3.750% due 06/01/2047 62 71
Southern California Edison Co.
2.850% due 08/01/2029 294 310
3.650% due 03/01/2028 118 130
3.650% due 02/01/2050 783 820
4.125% due 03/01/2048 173 192
4.875% due 03/01/2049 346 412
5.750% due 04/01/2035 196 259
6.000% due 01/15/2034 54 72
6.650% due 04/01/2029 578 712
Southern California Gas Co.
5.125% due 11/15/2040 32 41
Sprint Communications, Inc.
6.000% due 11/15/2022 3,934 4,216
Sprint Corp.
7.125% due 06/15/2024 2,998 3,452
7.250% due 09/15/2021 33,826 35,275
7.625% due 02/15/2025 1,000 1,182
7.625% due 03/01/2026 839 1,022
7.875% due 09/15/2023 21,349 24,378
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.
2.750% due 05/04/2022 1,700 1,744
Talen Energy Supply LLC
6.625% due 01/15/2028 580 556
Transocean Phoenix 2 Ltd.
7.750% due 10/15/2024 1,260 1,153
Transocean Proteus Ltd.
6.250% due 12/01/2024 35 31
Transocean Sentry Ltd.
5.375% due 05/15/2023 1,200 774
YPF S.A.
37.001% due 03/04/2021 131,960 886
ARS
37.505% due 07/24/2021 34,399 192
584,356
社債合計 4,488,707
（取得原価 4,459,308千米ドル）
転換社債 0.1％
Ensco Jersey Finance Ltd.
3.000% due 01/31/2024 (b)(d)
USD 262 29
Multiplan Corp.
6.000% due 10/15/2027 (b) 5,361
5,700
転換社債合計 5,390
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（取得原価 5,747千米ドル）
地方債 0.5％
Chicago, Illinois, Build America Bonds, Series 2010
6.630% due 02/01/2035 655 722
6.725% due 04/01/2035 280 310
7.350% due 07/01/2035 545 618
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2003
5.100% due 06/01/2033
610 611
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2015
7.750% due 01/01/2042
130 139
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2017
7.045% due 01/01/2029
370 397
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2001
5.125% due 07/01/2031 (d)
17,360 11,761
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2006 (d)
5.000% due 07/01/2031 420 282
USD
5.250% due 07/01/2023 500 343
5.250% due 07/01/2026 1,000 685
5.250% due 07/01/2049 610 420
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2007 (d)
5.000% due 07/01/2027 700 477
5.000% due 07/01/2028 75 51
5.250% due 07/01/2032 400 275
5.250% due 07/01/2034 400 275
5.250% due 07/01/2037 410 281
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2008 (d)
5.000% due 07/01/2023 300 201
5.125% due 07/01/2028 130 87
5.500% due 07/01/2032 10,780 7,317
5.700% due 07/01/2023 685 462
6.000% due 07/01/2038 4,070 2,824
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2009 (d)
5.750% due 07/01/2038 550 372
6.000% due 07/01/2039 215 146
6.500% due 07/01/2037 400 279
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2011 (d)
5.375% due 07/01/2030 685 442
5.750% due 07/01/2041 1,900 1,226
6.500% due 07/01/2040 120 83
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2012 (d)
4.125% due 07/01/2022 500 282
5.000% due 07/01/2021 1,010 622
5.000% due 07/01/2041 3,660 2,201
5.125% due 07/01/2037 800 481
5.500% due 07/01/2026 1,900 1,185
5.500% due 07/01/2039 4,215 2,629
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2014
8.000% due 07/01/2035 (d)
13,450 8,070
Puerto Rico Electric Power Authority, Build America Bonds,
Series 2010 (d)
6.050% due 07/01/2032 558
800
6.125% due 07/01/2040 2,096
3,000
Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds,
Series 2016
0.899% due 09/25/2056
884 879
Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds,
Series 2017
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
0.899% due 01/25/2057
8,132 8,102
Travis, Texas, Texas Public Finance Authority Revenue Bonds,
Series 2014
8.250% due 07/01/2024
502
500
地方債合計 58,693
（取得原価 184,752千米ドル）
米国政府関係機関 32.9％
Fannie Mae
2.500% due 10/01/2022 110 115
3.000% due 09/01/2049 408 441
3.000% due 03/01/2050 36,923 39,103
3.500% due 08/01/2042 42 46
3.500% due 09/01/2047 505 535
3.500% due 03/01/2048 138 145
3.500% due 04/01/2048 243 258
4.000% due 07/01/2040 63 68
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
4.000% due 12/01/2041 109 115
USD
4.000% due 07/01/2042 213 224
4.000% due 08/01/2042 41 44
4.000% due 09/01/2042 278 293
4.000% due 11/01/2045 265 287
4.000% due 03/01/2047 114 123
4.000% due 04/01/2047 563 618
4.000% due 08/01/2047 11,786 12,663
4.000% due 10/01/2047 562 603
4.000% due 12/01/2047 134 143
4.000% due 01/01/2048 146 157
4.000% due 02/01/2048 1,556 1,669
4.000% due 07/01/2048 21,290 22,715
4.000% due 08/01/2048 13,914 14,846
4.000% due 09/01/2048 13,617 14,564
4.000% due 11/01/2048 44,579 47,575
4.000% due 12/01/2048 1,645 1,756
4.000% due 03/01/2049 16,998 18,141
4.000% due 08/01/2049 680 726
4.500% due 05/01/2033 17 18
4.500% due 07/01/2033 33 35
4.500% due 05/01/2035 7 7
4.500% due 02/01/2038 2 2
4.500% due 01/01/2041 371 395
4.750% due 06/01/2033 195 207
5.000% due 10/01/2035 71 74
5.000% due 12/01/2035 226 244
5.000% due 10/01/2036 6 7
5.000% due 05/01/2038 4 4
5.000% due 11/01/2039 7 8
5.000% due 10/01/2051 176 191
5.500% due 07/01/2033 30 34
5.500% due 06/01/2035 776 842
5.500% due 04/01/2036 2 2
5.500% due 11/01/2036 4 5
5.500% due 03/01/2037 15 16
5.500% due 09/01/2037 5 5
5.500% due 02/01/2038 4 4
5.500% due 04/01/2038 25 28
6.000% due 08/01/2031 27 28
6.000% due 06/01/2032 5 6
6.000% due 09/01/2039 401 438
6.000% due 10/01/2047 27 30
6.051% due 05/25/2048 (f) 4,158 804
6.500% due 01/01/2037 3 4
6.500% due 10/01/2037 6 6
7.000% due 09/01/2031 34 34
7.000% due 05/01/2037 1 1
7.500% due 09/01/2032 9 9
37/83
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Fannie Mae, TBA (g)
2.000% due 01/01/2051 11,900 12,224
2.500% due 01/01/2036 3,000 3,119
2.500% due 01/01/2051 436,100 453,220
3.000% due 11/01/2035 9,500 9,947
3.000% due 12/01/2050 26,600 27,807
3.500% due 11/01/2050 300,000 316,822
3.500% due 12/01/2050 447,200 472,503
4.000% due 11/01/2050 55,000 58,753
4.000% due 12/01/2050 16,700 17,853
Freddie Mac
3.000% due 11/01/2046 144 152
3.000% due 12/01/2047 5,153 5,384
3.000% due 03/01/2048 297 310
3.500% due 10/01/2047 5,454 5,787
3.500% due 12/01/2047 1,829 1,937
3.500% due 03/01/2048 7,303 7,751
3.500% due 04/01/2048 3,239 3,440
3.500% due 10/01/2048 3,576 3,770
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
3.500% due 12/01/2048 8,048 8,523
USD
3.500% due 03/01/2049 5,338 5,630
4.000% due 09/01/2033 4 5
4.000% due 04/01/2047 884 951
4.000% due 05/01/2047 882 948
4.000% due 08/01/2047 1,460 1,566
4.000% due 08/01/2048 2,306 2,461
4.000% due 09/01/2048 955 1,019
4.000% due 10/01/2048 991 1,058
4.000% due 12/01/2048 29,027 31,263
4.000% due 01/01/2049 2,349 2,507
4.000% due 02/01/2049 12,190 13,126
4.000% due 03/01/2049 952 1,025
5.000% due 06/01/2034 191 208
5.000% due 08/01/2035 46 48
5.000% due 01/01/2037 4 4
5.000% due 01/01/2038 2 2
5.500% due 01/01/2035 1,207 1,342
5.500% due 05/01/2037 5 5
5.500% due 06/01/2037 209 224
5.500% due 07/01/2037 36 37
5.750% due 05/01/2037 410 470
6.000% due 07/01/2037 48 52
6.402% due 06/15/2042 (f) 59 12
Ginnie Mae
4.000% due 04/20/2047 4,651 5,040
4.000% due 05/20/2047 85,069 91,941
4.000% due 06/20/2047 39,860 43,082
4.000% due 07/20/2047 36,319 39,463
4.000% due 02/20/2048 26,749 28,860
4.500% due 01/20/2040 180 194
4.500% due 03/20/2040 24 26
5.000% due 08/20/2030 435 476
5.000% due 05/20/2040 509 555
5.000% due 11/20/2040 20 21
5.000% due 04/20/2041 8 8
5.500% due 05/20/2038 8 9
5.500% due 06/20/2038 174 193
5.500% due 07/20/2038 80 86
5.500% due 08/20/2038 446 495
5.500% due 09/20/2038 80 88
5.500% due 10/20/2038 17 18
5.500% due 01/20/2039 11 12
5.500% due 02/20/2039 62 68
5.500% due 09/20/2039 142 157
5.500% due 10/20/2039 11 12
38/83
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
5.500% due 11/20/2039 411 453
5.500% due 12/20/2039 27 29
5.500% due 01/20/2040 206 223
5.500% due 06/20/2040 386 441
5.500% due 07/20/2040 516 560
Ginnie Mae, TBA (g)
2.500% due 12/01/2050 203,775 212,961
2.500% due 01/01/2051 865,625 902,921
4.000% due 11/01/2050 217,384 231,268
4.000% due 12/01/2050 758,400 807,311
4,021,697
米国政府関係機関合計
（取得原価 4,004,134千米ドル）
米国長期国債 6.9％
Treasury Inflation Protected Securities (h)
0.125% due 10/15/2024 43,461 45,840
0.125% due 07/15/2030 34,062 37,425
0.250% due 07/15/2029 158,118 175,095
0.250% due 02/15/2050 24,061 27,696
0.375% due 01/15/2027 4,997 5,458
0.375% due 07/15/2027 1,339 1,476
0.625% due 07/15/2021 81 81
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
0.625% due 02/15/2043 1,470 1,780
USD
0.750% due 07/15/2028 97,018 110,733
0.750% due 02/15/2042 5,866 7,261
0.750% due 02/15/2045 4,857 6,072
0.875% due 01/15/2029 53,601 61,821
0.875% due 02/15/2047 15,936 20,774
1.000% due 02/15/2046 5,265 6,970
1.000% due 02/15/2048 19,816 26,750
1.000% due 02/15/2049 61,665 84,131
1.375% due 02/15/2044 669 937
2.125% due 02/15/2040 3,006 4,545
U.S. Treasury Bonds
2.250% due 08/15/2046 100 115
2.375% due 05/15/2029 134,400 152,350
2.625% due 02/15/2029 5,000 5,758
2.750% due 08/15/2047 2,830 3,562
3.000% due 08/15/2048 155 205
3.000% due 02/15/2049 77 102
3.125% due 05/15/2048 180 242
U.S. Treasury Notes
1.625% due 02/15/2026 2,200 2,338
2.000% due 02/15/2025 11,021 11,813
2.000% due 08/15/2025 1,400 1,509
2.000% due 11/15/2026 800 871
2.250% due 11/15/2024 12,300 13,268
2.250% due 02/15/2027 28,000 30,955
米国長期国債合計 847,933
（取得原価 778,623千米ドル）
モーゲージバック証券 34.4％
Accredited Mortgage Loan Trust
1.094% due 07/25/2035 9,806 9,658
1.844% due 07/25/2035 (d) 715 665
ACE Securities Corporation Home Equity Loan Trust
0.304% due 08/25/2036 6,540 6,344
0.944% due 01/25/2035 1,058 1,041
0.974% due 02/25/2034 6,677 6,624
1.049% due 08/25/2035 5,023 4,908
Adjustable Rate Mortgage Trust
1.099% due 08/25/2035
5,045 4,856
AFC Home Equity Loan Trust
0.959% due 06/25/2029 2,062 1,696
Alternative Loan Trust
0.319% due 01/25/2037 (d) 2,308 2,617
0.319% due 07/25/2046 2,591 3,013
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
0.329% due 07/25/2036 9,514 8,974
0.339% due 08/25/2046 (d) 13,003 12,483
0.341% due 09/20/2046 1,401 1,242
0.349% due 05/25/2036 17,628 15,093
0.361% due 03/20/2046 8,106 6,914
0.399% due 12/25/2046 21,968 20,573
0.419% due 07/25/2036 22,397 19,480
0.471% due 12/20/2035 7,845 7,303
0.749% due 01/25/2036 2,926 2,734
2.232% due 08/25/2035 (d) 548 494
2.737% due 09/25/2034 1,199 1,196
3.118% due 08/25/2035 (d) 636 608
5.500% due 06/25/2035 6,883 6,877
5.500% due 08/25/2035 (d) 82 81
5.500% due 02/25/2036 (d) 20 17
6.000% due 07/25/2037 (d) 30,770 22,087
7.000% due 10/25/2037 33,693 18,927
Ameriquest Mortgage Securities Trust
0.489% due 04/25/2036 7,675 7,593
0.559% due 03/25/2036 27,500 26,360
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass- Through
Certificates
1.219% due 09/25/2032
360 364
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
1.904% due 10/25/2034 9,000 8,932
USD
Argent Mortgage Loan Trust
0.629% due 05/25/2035 27,798 25,467
Argent Securities Trust
0.329% due 04/25/2036 8,378 3,985
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates
0.659% due 10/25/2035 36,400 34,210
2.849% due 09/25/2033 1,641 1,646
Asset-Backed Funding Certificates Trust
0.809% due 03/25/2035 9,929 9,595
0.884% due 06/25/2035 12,354 12,092
Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan Trust
0.459% due 05/25/2036 (d) 37,652 36,891
Atrium Hotel Portfolio Trust
1.578% due 06/15/2035 18,395 17,002
Banc of America Alternative Loan Trust (d)
4.581% due 04/25/2022 101 97
6.000% due 07/25/2046 2,270 2,189
Banc of America Funding Trust
2.751% due 11/20/2034 681 705
3.620% due 06/20/2036 6,169 5,987
3.882% due 02/20/2035 2,007 2,144
4.109% due 01/20/2047 (d) 151 148
Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust
3.475% due 06/28/2034 2,615 2,625
BCAP LLC Trust
0.556% due 07/26/2036 137 136
5.876% due 04/26/2037 3,968 3,077
6.000% due 04/26/2036 7,024 5,675
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
3.117% due 11/25/2034 288 283
Bear Stearns Alternative-A Trust
0.319% due 04/25/2037 9,090 8,204
0.569% due 11/25/2046 11,283 10,577
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust
0.389% due 02/25/2037 6,174 7,393
0.509% due 04/25/2036 10,208 10,106
0.549% due 02/25/2036 (d) 6,606 6,576
0.549% due 05/25/2036 (d) 10,287 4,355
0.579% due 12/25/2035 5,666 5,672
0.649% due 12/25/2035 911 902
0.849% due 11/25/2035 (d) 4,224 4,002
40/83
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
0.869% due 12/25/2035 9,268 6,880
1.169% due 06/25/2034 7,031 7,016
1.199% due 08/25/2037 23,537 21,413
6.451% due 05/25/2036 (f) 10,287 627
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust
0.409% due 10/25/2036 618 618
2.173% due 06/25/2035 3,368 3,368
5.500% due 11/25/2033 6,144 6,468
Bear Stearns Mortgage Funding Trust
0.349% due 02/25/2037 (d) 7,851 7,231
Business Loan Express Business Loan Trust
0.439% due 09/25/2038 1,848 1,534
0.699% due 09/25/2038 896 741
1.249% due 09/25/2038 65 53
Canada Square Funding PLC
1.156% due 10/17/2051 40,128 51,798
GBP
Canterbury Finance No.1 PLC
1.413% due 05/16/2056 26,220 33,812
CBA Commercial Small Balance Commercial Mortgage
6.040% due 01/25/2039 (d) 1,262 967
USD
Centex Home Equity Loan Trust
0.794% due 03/25/2035 5,514 5,415
CGMS Commercial Mortgage Trust
1.248% due 07/15/2030 9,749 9,342
Chase Mortgage Finance Trust
3.770% due 12/25/2035 (d) 6,417 6,206
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
ChaseFlex Trust
0.449% due 07/25/2037 1,276 1,126
USD
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates
0.509% due 03/25/2035 551 552
CIT Mortgage Loan Trust
1.499% due 10/25/2037 13,509 13,568
Citigroup Commercial Mortgage Trust
0.287% due 03/10/2047 (f) 25,400 259
Citigroup Mortgage Loan Trust
0.289% due 12/25/2036 4,657 4,528
0.409% due 01/25/2037 1,424 1,420
0.549% due 03/25/2037 13,335 13,258
0.969% due 09/25/2037 23,595 20,485
1.492% due 08/25/2036 15,972 7,458
3.404% due 07/25/2037 (d) 4,710 4,405
3.411% due 08/25/2036 7,010 6,324
3.763% due 11/25/2038 401 409
6.750% due 05/25/2036 (d) 11,652 8,341
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
0.729% due 07/25/2035 1,505 1,506
1.184% due 05/25/2035 6,300 6,036
Commercial Mortgage Trust
0.169% due 04/10/2047 (f) 33,000 184
Conseco Finance Corp.
6.870% due 04/01/2030 2,007 2,059
6.920% due 12/01/2030 2,126 2,255
7.500% due 03/01/2030 53,423 31,518
7.600% due 04/15/2026 5,343 2,430
7.700% due 09/15/2026 712 733
Countrywide Asset-Backed Certificates
0.289% due 06/25/2035 (d) 2,198 2,023
0.289% due 06/25/2037 19,079 17,604
0.289% due 07/25/2037 (d) 2,067 1,975
0.299% due 04/25/2047 (d) 4,682 4,553
0.309% due 05/25/2037 (d) 9,658 9,595
0.319% due 06/25/2047 539 539
0.329% due 11/25/2047 10,341 10,095
0.369% due 08/25/2037 25,800 22,510
0.379% due 05/25/2037 (d) 12,783 11,256
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
0.379% due 10/25/2047 20,727 20,087
0.389% due 05/25/2036 9,982 7,958
0.399% due 02/25/2036 1,500 1,393
0.499% due 03/25/2036 (d) 1,723 1,601
0.549% due 06/25/2036 6,300 6,182
0.569% due 01/25/2045 4,569 4,540
0.589% due 04/25/2036 7,620 7,605
0.649% due 08/26/2033 313 303
0.879% due 06/25/2035 7,000 6,620
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
2.856% due 11/25/2034 12 11
3.099% due 10/20/2035 (d) 5,825 5,551
3.192% due 11/25/2037 6,368 6,165
3.556% due 06/25/2034 1 2
3.848% due 03/25/2037 (d) 7,897 7,874
5.500% due 11/25/2035 (d) 7,525 5,920
5.750% due 10/25/2022 351 342
6.000% due 07/25/2036 25,911 20,573
6.000% due 11/25/2037 5,992 4,785
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.
2.598% due 01/25/2033 1,513 1,487
Credit Suisse Mortgage Capital
0.318% due 11/27/2036 7,393 7,989
3.000% due 01/29/2036 1,473 1,487
3.000% due 06/27/2037 4,369 4,361
6.012% due 10/26/2036 246 239
Credit Suisse Mortgage Capital Trust
0.000% due 01/25/2058 38 38
0.000% due 04/25/2058 (f) 1 1
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
0.898% due 07/15/2032 5,200 5,033
USD
1.148% due 07/15/2032 4,000 3,770
1.348% due 07/15/2032 2,400 2,196
3.370% due 06/25/2050 46,773 36,442
3.615% due 06/01/2050 86,927 88,322
3.625% due 01/25/2058 25,029 23,919
3.770% due 04/25/2058 54,263 55,246
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
6.980% due 03/25/2046 4,266 4,328
Credit-Based Asset Servicing & Securitization Trust
0.299% due 07/25/2036 2,772 2,749
CWABS Asset-Backed Certificates Trust
0.389% due 03/25/2037 33,000 30,684
0.389% due 03/25/2047 (d) 26,535 23,496
0.409% due 09/25/2046 5,600 5,135
0.869% due 05/25/2036 (d) 2,032 1,149
1.199% due 03/25/2035 5,500 5,488
1.274% due 12/25/2034 1,185 1,188
5.633% due 06/25/2035 8,644 8,885
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust
0.398% due 03/15/2030 2,980 2,874
Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust
0.309% due 03/25/2037 12,047 6,586
0.479% due 08/25/2037 (d) 30,662 25,678
0.649% due 09/25/2047 19,953 18,254
Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust
3.137% due 10/25/2035 (d) 12,672 12,412
Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp.
0.650% due 11/27/2036 3,541 3,419
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust
0.337% due 10/19/2036 (d) 10,741 9,316
0.447% due 10/19/2045 (d) 2,415 2,455
0.477% due 09/19/2045 6,698 5,064
Dragon Finance BV
1.267% due 07/13/2023 136 171
GBP
Dutch Property Finance BV
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
0.171% due 01/28/2048 15,324 17,850
EUR
Ellington Loan Acquisition Trust
1.249% due 05/25/2037 1,613 1,603
USD
EMC Mortgage Loan Trust
1.199% due 04/25/2042 (d) 10,016 9,414
Encore Credit Receivables Trust
1.079% due 11/25/2035 6,510 6,298
European Residential Loan Securitisation DAC
0.297% due 03/24/2063 21,140 24,639
EUR
Eurosail PLC
0.230% due 09/10/2044 78 100
GBP
Eurosail-UK PLC
0.830% due 09/13/2045 5,419 6,799
1.010% due 06/13/2045 12,000 15,433
FBR Securitization Trust
0.824% due 10/25/2035 20,968 16,695
USD
0.829% due 10/25/2035 8,802 8,768
0.914% due 09/25/2035 7,500 7,168
Finsbury Square PLC
0.710% due 09/12/2065 11,251 14,538
GBP
First Franklin Mortgage Loan Trust
0.299% due 07/25/2036 226 226
USD
0.309% due 04/25/2036 4,953 4,795
0.459% due 11/25/2036 47,500 37,530
0.609% due 01/25/2036 10,000 8,838
0.854% due 05/25/2036 6,158 6,118
1.004% due 04/25/2035 5,000 4,888
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust (d)
0.649% due 05/25/2035 1,956 1,344
4.851% due 05/25/2035 (f) 1,955 315
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Fremont Home Loan Trust
0.289% due 02/25/2037 9,532 7,531
USD
1.169% due 01/25/2035 6,493 6,119
GMAC Commercial Mortgage Asset Corp.
5.456% due 03/10/2051 12,276 12,887
GreenPoint Mortgage Funding Trust
0.709% due 11/25/2045 60 46
Grifonas Finance No.1 PLC
0.000% due 08/28/2039 868 967
EUR
GS Mortgage Securities Corporation
3.419% due 10/10/2032 3,300 3,374
USD
4.591% due 10/10/2032 7,600 7,125
GSAA Home Equity Trust
6.500% due 11/25/2037 (d) 22 13
GSAMP Trust
0.289% due 03/25/2047 5,322 5,041
0.299% due 06/25/2036 789 788
0.309% due 01/25/2037 21,382 15,776
0.309% due 05/25/2046 750 744
0.409% due 06/25/2036 20,000 19,229
0.794% due 11/25/2035 (d) 7,655 6,884
GSMSC Resecuritization Trust
0.328% due 09/26/2036 5,175 3,989
5.906% due 04/26/2037 42,208 15,739
GSR Mortgage Loan Trust
0.449% due 03/25/2037 9,414 1,949
6.551% due 03/25/2037 (f) 9,414 2,714
HarborView Mortgage Loan Trust
0.387% due 12/19/2036 (d) 1,251 1,158
0.707% due 02/19/2036 14,127 11,853
0.787% due 08/19/2045 10,908 9,797
Hawksmoor Mortgages
1.112% due 05/25/2053 70,219 90,821
GBP
Home Equity Asset Trust
0.389% due 10/25/2036 23,475 14,632
USD
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
0.459% due 07/25/2036 76 76
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust
0.289% due 11/25/2036 18,087 16,513
0.329% due 06/25/2036 3,775 3,571
0.389% due 04/25/2037 16,009 11,836
1.139% due 08/25/2035 5,750 5,602
HSI Asset Securitization Corp. Trust
0.399% due 05/25/2037 7,197 6,825
Impac CMB Trust
0.829% due 01/25/2035 15,185 15,025
Impac Secured Assets Corp.
0.429% due 03/25/2036 (d) 16,199 13,996
Impac Secured Assets Trust
0.339% due 01/25/2037 3,551 3,163
IMT Trust
0.848% due 06/15/2034 2,169 2,161
1.098% due 06/15/2034 1,627 1,619
1.248% due 06/15/2034 994 990
IndyMac IMJA Mortgage Loan Trust
6.500% due 10/25/2037 9,950 7,879
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust
3.220% due 06/25/2037 (d) 10,910 8,897
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
0.329% due 02/25/2037 (d) 31,950 30,765
0.339% due 10/25/2036 6,503 3,715
3.079% due 07/25/2037 25,048 23,842
3.284% due 03/25/2036 (d) 6,101 5,405
3.348% due 04/25/2037 19,322 17,904
3.456% due 04/25/2037 (d) 9,330 8,726
3.463% due 11/25/2036 (d) 16,927 14,173
IXIS Real Estate Capital Trust
0.914% due 12/25/2035 5,539 5,562
Jefferies Resecuritization Trust
5.595% due 06/25/2047 (d) 778 685
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
JPMorgan Alternative Loan Trust
0.429% due 04/25/2047 3,165 2,987
USD
3.705% due 03/25/2036 (d) 474 417
5.730% due 03/25/2036 (d) 206 206
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
0.998% due 10/15/2032 10,812 10,404
0.998% due 12/15/2036 3,700 3,581
1.248% due 10/15/2032 7,000 6,682
1.548% due 10/15/2032 7,200 6,742
2.288% due 10/15/2032 11,000 10,021
5.337% due 05/15/2047 250 226
JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.
0.329% due 03/25/2036 13,719 13,611
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust
0.349% due 05/25/2036 1,681 1,683
0.399% due 07/25/2036 6,225 6,226
0.419% due 05/25/2036 12,851 12,440
0.419% due 08/25/2036 8,600 7,729
0.419% due 06/25/2037 34,606 31,485
0.429% due 06/25/2037 (d) 22,826 17,457
JPMorgan Mortgage Trust (d)
0.449% due 10/25/2035 6,144 5,110
3.458% due 01/25/2037 766 697
JPMorgan Resecuritization Trust
2.724% due 05/26/2037 9,824 9,000
3.826% due 02/26/2037 3,604 3,421
Kentmere No.2 PLC
0.000% due 01/28/2042 11,939 11,180
GBP
0.865% due 01/28/2042 123,667 159,159
1.465% due 01/28/2042 5,693 7,268
1.815% due 01/28/2042 4,066 5,177
44/83
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.265% due 01/28/2042 2,439 3,088
3.065% due 01/28/2042 1,626 2,019
5.065% due 01/28/2042 3,252 3,648
Lansdowne Mortgage Securities No.1 PLC
0.000% due 06/15/2045 4,832 5,272
EUR
Legacy Mortgage Asset Trust
0.000% due 09/25/2059 (f) 815,422 5,042
USD
0.000% due 09/25/2059 36,942 14,685
1.902% due 01/28/2070 110,957 111,212
3.000% due 06/25/2059 273 274
3.000% due 09/25/2059 249,961 264,952
3.250% due 09/25/2059 30,968 32,811
3.438% due 05/25/2059 85 86
3.979% due 09/25/2059 111,258 104,790
Lehman XS Trust
0.339% due 12/25/2036 11,456 8,978
0.349% due 02/25/2037 (d) 18,391 17,170
0.409% due 02/25/2047 25,287 23,870
0.529% due 09/25/2036 8,702 7,537
0.999% due 10/25/2037 27,279 25,168
6.500% due 06/25/2046 6,694 6,637
Liberty
1.340% due 10/10/2049 5,757 4,040
AUD
Long Beach Mortgage Loan Trust
0.339% due 02/25/2036 6,572 5,572
USD
0.339% due 03/25/2046 36,885 17,700
Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust
3.399% due 03/25/2032 2,375 2,381
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust
2.714% due 04/25/2034 2 1
MASTR Asset-Backed Securities Trust
0.369% due 11/25/2036 32 24
0.519% due 01/25/2036 7,500 6,852
1.299% due 08/25/2037 15,749 14,678
MASTR Specialized Loan Trust
0.629% due 02/25/2036 5,305 4,396
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust
1.149% due 10/25/2037 10,319 10,347
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
1.649% due 10/25/2037 22,308 22,447
USD
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
0.289% due 05/25/2037 23,041 15,009
0.529% due 08/25/2035 7 7
0.869% due 07/25/2034 5,309 4,934
0.944% due 09/25/2035 2,736 2,729
1.229% due 10/25/2035 1,629 1,615
2.714% due 02/25/2033 14 13
Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust
0.274% due 07/25/2036 7,295 6,474
0.299% due 07/25/2036 52,899 28,453
0.389% due 06/25/2036 27,360 24,248
0.399% due 07/25/2036 52,640 29,080
0.419% due 03/25/2036 7,148 7,002
0.854% due 07/25/2035 1,438 1,449
0.884% due 07/25/2035 6,912 6,768
1.149% due 03/25/2033 109 107
1.149% due 07/25/2037 856 842
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
0.806% due 11/15/2052 (f) 136,525 5,997
Morgan Stanley Capital I Trust
2.508% due 04/05/2042 13,500 14,038
Morgan Stanley Capital I, Inc. Trust
0.509% due 02/25/2036 (d) 18,144 16,982
Morgan Stanley Dean Witter Capital I Trust
7.683% due 07/15/2033 2,188 2,210
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust
45/83
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
0.489% due 02/25/2036 13,790 12,466
Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust
0.379% due 07/25/2036 11,973 6,577
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
3.088% due 11/25/2037 1,740 1,481
6.000% due 12/25/2035 (d) 679 468
Morgan Stanley Reremic Trust
0.468% due 11/26/2036 8,793 7,882
Mortgage Loan Trust
4.870% due 03/25/2034 3,310 3,379
Motel 6 Trust
1.068% due 08/15/2034 2,129 2,095
1.338% due 08/15/2034 21,746 21,383
2.298% due 08/15/2034 2,247 2,198
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust
0.898% due 02/15/2033 9,300 8,819
1.248% due 02/15/2033 8,265 7,635
2.198% due 02/15/2033 3,600 3,128
3.790% due 11/15/2032 1,400 1,393
3.821% due 02/15/2039 2,900 3,139
New York Mortgage Trust
0.689% due 04/25/2035 1,005 987
Newgate Funding PLC
0.219% due 12/15/2050 22,200 26,718
GBP
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust
5.034% due 05/25/2035 (d) 3,916 2,644
USD
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust
0.659% due 05/25/2035 7,400 6,710
5.745% due 10/25/2036 (d) 23,966 9,859
Nomura Resecuritization Trust
2.190% due 03/26/2037 7,797 6,522
NovaStar Mortgage Funding Trust
0.309% due 10/25/2036 6,493 4,986
0.349% due 09/25/2037 32,056 30,744
0.469% due 05/25/2036 11,709 11,513
0.869% due 10/25/2035 2,500 2,438
Oncilla Mortgage Funding PLC
1.460% due 12/12/2043 7,571 9,820
GBP
Option One Mortgage Loan Trust
0.249% due 02/25/2037 5,829 3,697
USD
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
0.269% due 03/25/2037 14,254 13,366
USD
0.289% due 03/25/2037 44,263 40,282
Paragon Mortgages No.13 PLC
0.286% due 01/15/2039 3,507 4,377
GBP
Paragon Mortgages No.26 PLC
1.113% due 05/15/2045 14,411 18,688
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through
Certificates
0.639% due 09/25/2035 4,713 4,621
USD
0.669% due 09/25/2035 (d) 25,075 23,114
People's Financial Realty Mortgage Securities Trust
0.309% due 09/25/2036 27,954 8,436
Popular Asset-Backed Securities Mortgage Pass-Through Trust (d)
0.459% due 11/25/2036 14,710 11,358
3.915% due 07/25/2035 9,601 8,024
Precise Mortgage Funding PLC
0.000% due 12/12/2055 0 1,658
GBP
0.710% due 12/12/2054 3,421 4,412
Quest Trust
1.574% due 03/25/2035 6,060 5,975
USD
RAAC Trust
0.619% due 02/25/2036 (d) 9,049 8,186
0.899% due 06/25/2047 21,161 16,067
RBSGC Mortgage Loan Trust
6.000% due 01/25/2037 (d) 5 4
46/83
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
RBSSP Resecuritization Trust
0.645% due 04/26/2037 82 81
Real Estate Asset Liquidity Trust
2.419% due 06/12/2054 7,960 6,047
CAD
Renaissance Home Equity Loan Trust
0.509% due 11/25/2034 58 53
USD
1.149% due 09/25/2037 46 41
5.612% due 04/25/2037 10,124 4,242
5.675% due 06/25/2037 (d) 3,910 1,459
Residential Accredit Securities Corporation Trust
0.299% due 01/25/2037 4,799 4,733
0.309% due 11/25/2036 (d) 2,912 2,917
0.369% due 02/25/2037 14,000 13,061
0.449% due 01/25/2037 35,751 25,130
0.479% due 04/25/2036 17,500 16,963
0.799% due 09/25/2035 7,400 7,291
1.724% due 04/25/2034 1,333 1,295
Residential Asset Mortgage Products Trust
0.549% due 02/25/2036 5,490 5,418
0.649% due 09/25/2035 12,591 12,271
0.809% due 10/25/2035 1,599 1,596
0.824% due 11/25/2035 13,000 12,623
0.829% due 12/25/2035 14,277 12,844
Residential Asset Securitization Trust
5.500% due 10/25/2035 (d) 3,353 3,134
Residential Mortgage Securities 29 PLC
1.007% due 12/20/2046 7,118 9,212
GBP
Residential Mortgage Securities 30 PLC
0.857% due 03/20/2050 9,179 11,859
RESIMAC Bastille Trust
1.070% due 09/05/2057 6,474 6,472
USD
Ripon Mortgages PLC
0.868% due 08/20/2056 16,610 21,450
GBP
Rochester Financing No.2 PLC
1.352% due 06/18/2045 5,777 7,478
Saxon Asset Securities Trust
0.944% due 03/25/2035 (d) 1,181 1,157
USD
1.899% due 12/25/2037 5,096 5,079
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
0.419% due 03/25/2036 7,167 6,736
0.699% due 10/25/2035 10,136 9,558
1.199% due 03/25/2035 9,450 8,334
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Sequoia Mortgage Trust
0.351% due 05/20/2035 2,108 2,093
USD
0.671% due 06/20/2034 38 36
Sestante Finance Srl
0.000% due 07/23/2046 11,448 12,075
EUR
SG Mortgage Securities Trust
0.329% due 02/25/2036 5,531 3,958
USD
Shamrock Residential DAC
4.947% due 11/24/2057 7,410 7,150
EUR
6.500% due 11/24/2057 6,290 6,676
12.000% due 11/24/2057 18,970 4,172
USD
Soundview Home Loan Trust
0.389% due 07/25/2036 24,020 21,308
0.429% due 06/25/2036 (d) 4,074 3,791
0.459% due 06/25/2036 (d) 42,384 37,509
0.799% due 03/25/2036 8,102 6,869
Specialty Underwriting & Residential Finance Trust
1.124% due 12/25/2035 1,678 1,673
1.129% due 10/25/2035 2,854 2,788
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
0.469% due 10/25/2035 6,583 6,338
0.799% due 08/25/2035 14,372 13,610
2.282% due 05/25/2035 (d) 86 72
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.227% due 07/25/2035 (d) 2,807 1,894
3.585% due 06/25/2037 4,899 4,837
Structured Asset Investment Loan Trust
0.299% due 06/25/2036 13,809 13,518
0.869% due 04/25/2035 4,440 4,444
0.949% due 02/25/2034 23,488 23,267
1.349% due 12/25/2034 7,110 7,103
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
0.359% due 09/25/2047 (d) 28,502 29,664
0.822% due 04/19/2035 2,719 2,691
Structured Asset Mortgage Investments Trust
0.807% due 09/19/2032 35 34
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
0.279% due 05/25/2036 10,775 9,960
0.399% due 05/25/2036 4,875 3,857
0.409% due 04/25/2036 601 594
0.459% due 07/25/2036 29,370 28,679
0.649% due 04/25/2031 8,945 8,771
1.079% due 11/25/2035 19,865 19,783
Sutherland Commercial Mortgage Loans
3.192% due 05/25/2037 638 635
Taurus UK DAC
1.166% due 06/22/2029 5,500 6,925
GBP
Terwin Mortgage Trust
1.529% due 03/25/2035 2,943 2,659
USD
Trinidad Mortgage Securities PLC
0.846% due 01/24/2059 14,578 18,793
GBP
Trinity Square PLC
1.196% due 07/15/2051 403 522
Truman Capital Mortgage Loan Trust
0.409% due 03/25/2036 1,900 1,877
USD
Twin Bridges PLC
0.840% due 09/12/2044 12,308 15,871
GBP
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
0.869% due 01/25/2045 97 95
USD
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three PLC
0.000% due 12/21/2049 1 1,824
GBP
0.982% due 12/21/2049 40,254 51,927
1.682% due 12/21/2049 4,921 6,336
2.182% due 12/21/2049 2,460 3,164
2.682% due 12/21/2049 1,406 1,800
3.182% due 12/21/2049 1,406 1,778
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT
Trust (d)
1.732% due 10/25/2046 14,493 11,518
USD
5.500% due 11/25/2035 90 91
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust
1.288% due 01/15/2035 2,800 2,736
USD
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust
0.359% due 03/25/2037 1,614 1,503
0.419% due 07/25/2036 7,091 7,039
Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-Through
Certificates
0.449% due 04/25/2034 5,232 5,051
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
2.772% due 10/25/2036 (d) 294 275
WFRBS Commercial Mortgage Trust
0.416% due 03/15/2047 (f) 8,800 132
モーゲージバック証券合計 4,216,917
（取得原価 4,274,824千米ドル）
アセットバック証券 5.4％
AASET Trust
3.967% due 05/16/2042 210 192
Aircraft Certificate Owner Trust
7.001% due 09/20/2022 104 103
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ALESCO Preferred Funding XI Ltd.
2.378% due 12/23/2036 5,000 3,700
American Homes 4 Rent Trust
6.231% due 10/17/2036 1,150 1,297
BSPRT Issuer Ltd.
1.198% due 03/15/2028 10,667 10,616
2.698% due 03/15/2028 8,960 8,581
3.598% due 03/15/2028 4,050 3,803
Cairn CLO III BV
0.650% due 10/20/2028 7,912 9,164
EUR
Cairn CLO VI BV
0.790% due 07/25/2029 5,354 6,226
Capitalsource Real Estate Loan Trust
2.238% due 01/20/2037 1,084 1,074
USD
2.498% due 01/20/2037 13,400 12,895
2.598% due 01/20/2037 4,800 4,569
2.698% due 01/20/2037 2,700 2,572
Castlelake Aircraft Securitization Trust
4.125% due 06/15/2043 2,907 2,759
Catamaran CLO Ltd.
1.095% due 01/27/2028 5,720 5,658
Cavendish Square Funding PLC
0.072% due 02/11/2055 58 67
EUR
0.372% due 02/11/2055 1,500 1,727
Crown Point CLO 5 Ltd.
1.158% due 07/17/2028 5,604 5,535
USD
Denali Capital CLO X LLC
1.265% due 10/26/2027 9,336 9,297
FAB CBO BV
0.560% due 08/20/2080 (d) 253 221
EUR
FAB UK Ltd.
0.881% due 12/06/2045 587 757
GBP
Gateway Casinos & Entertainment Ltd.
5.000% due 03/12/2038 8,885 6,443
CAD
GLS Auto Receivables Issuer Trust
2.580% due 07/17/2023 7,902 7,984
USD
Goodgreen
3.930% due 10/15/2053 7,402 7,903
Halcyon Loan Advisors Funding Ltd.
1.316% due 10/22/2025 632 631
Harley Marine Financing LLC
5.682% due 05/15/2043 5,440 4,528
Humboldt Americas LLC
0.000% due 07/31/2022 62,570,000 15,299
COP
7.078% due 11/30/2021 23,414,122 28,558
CLP
JMP Credit Advisors CLO IIIR Ltd.
1.068% due 01/17/2028 24,387 24,228
USD
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Jubilee CLO BV
0.334% due 07/12/2028 2,080 2,404
EUR
LP Credit Card Asset-Backed Securities Master Trust
1.740% due 08/20/2024 5,794 5,944
USD
Mackay Shields Euro CLO-2 DAC
1.550% due 08/15/2033 8,150 9,566
EUR
Marlette Funding Trust
3.710% due 12/15/2028 282 283
USD
METAL LLC
4.581% due 10/15/2042 12,209 9,395
MMcapS Funding XVII Ltd.
0.596% due 12/01/2035 562 532
Monarch Grove CLO
1.095% due 01/25/2028 16,028 15,862
National Collegiate Student Loan Trust
0.552% due 10/25/2033 10,694 10,312
Navient Private Education Loan Trust
2.298% due 12/15/2045 5,186 5,293
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Navient Private Education Refi Loan Trust
1.048% due 11/15/2068 1,950 1,933
3.130% due 02/15/2068 1,920 1,974
Nelnet Student Loan Trust
0.749% due 03/25/2030 4,557 4,526
0.949% due 09/25/2065 4,033 4,002
OCP CLO Ltd.
1.035% due 10/26/2027 14,723 14,617
1.068% due 04/17/2027 3,435 3,433
Octagon Investment Partners XXIII Ltd.
1.087% due 07/15/2027 21,697 21,546
Palmer Square European Loan DAC
1.150% due 01/15/2030 13,400 15,615
EUR
Penta CLO 2 BV
0.790% due 08/04/2028 12,183 14,197
Renoir CDO BV
1.391% due 10/07/2095 3,090 3,606
5.184% due 10/07/2095 2,600 3,045
Rockford Tower Europe CLO DAC
1.030% due 12/20/2031 12,800 14,862
Sapphire Aviation Finance
4.250% due 03/15/2040 25,182 23,258
USD
Saranac CLO III Ltd.
1.825% due 06/22/2030 26,979 26,811
SCF RC Funding II LLC
4.100% due 06/25/2047 3,199 3,229
SMB Private Education Loan Trust
0.449% due 09/15/2054 15,841 15,812
2.840% due 06/15/2037 4,960 5,210
SoFi Consumer Loan Program LLC
2.770% due 05/25/2026 261 262
SoFi Professional Loan Program LLC
2.650% due 09/25/2040 1,902 1,954
Sorrento Park CLO DAC
0.469% due 11/16/2027 7,137 8,288
EUR
Springleaf Funding Trust
2.680% due 07/15/2030 17,043 17,072
USD
St Paul's CLO VI DAC
0.850% due 08/20/2030 3,600 4,198
EUR
Starwood Waypoint Homes Trust
1.098% due 01/17/2035 10,688 10,708
USD
1.318% due 01/17/2035 1,400 1,397
1.548% due 01/17/2035 4,727 4,722
2.098% due 01/17/2035 8,600 8,608
Taberna Preferred Funding I Ltd.
2.370% due 07/05/2035 3,542 3,046
2.807% due 07/05/2035 1,429 1,229
Telos CLO Ltd.
1.168% due 04/17/2028 17,491 17,321
1.488% due 01/17/2027 4,046 4,039
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd.
4.212% due 05/17/2032 555 527
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
TICP CLO III-2 Ltd.
1.058% due 04/20/2028 32,250 31,957
USD
Tikehau CLO BV
0.600% due 08/04/2028 1,483 1,718
EUR
Tralee CLO V Ltd.
1.328% due 10/20/2028 5,250 5,199
USD
Tropic CDO V Ltd.
0.557% due 07/15/2036 11,704 10,592
TruPS Financials Note Securitization Ltd.
1.390% due 03/30/2039 22,002 20,242
1.797% due 09/20/2039 5,002 4,702
Vendome Funding CLO DAC
1.860% due 07/20/2031 16,522 19,361
EUR
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Venture XVII CLO Ltd.
1.117% due 04/15/2027 33,864 33,530
USD
Z Capital Credit Partners CLO Ltd.
1.180% due 07/16/2027 23,838 23,676
アセットバック証券合計 658,002
（取得原価 675,114千米ドル）
ソブリン発行体 6.9％
Abu Dhabi Government International Bond
3.125% due 10/11/2027 2,700 3,007
3.875% due 04/16/2050 12,400 14,757
Argentina Bocon
29.722% due 10/04/2022 1,070 7
ARS
Argentina Government International Bond
0.125% due 07/09/2030 62,915 23,043
USD
0.125% due 07/09/2035 23,533 7,766
0.125% due 01/09/2038 25,740 9,620
0.125% due 07/09/2041 34,941 11,926
0.125% due 07/09/2046 1,035 340
1.000% due 07/09/2029 4,943 2,039
Argentina Treasury Bills
32.921% due 04/03/2022 853,764 5,088
ARS
Argentina Treasury Bond BONCER (h)
1.000% due 08/05/2021 95,075 743
2.500% due 07/22/2021 29,700 734
Argentine Bonos del Tesoro
15.500% due 10/17/2026 49,200 124
Australia Government Bond
1.750% due 06/21/2051 38,100 26,474
AUD
Autonomous City of Buenos Aires Argentina
33.891% due 02/22/2028 76,810 464
ARS
34.122% due 03/29/2024 208,213 1,273
36.420% due 01/23/2022 106,460 684
Autonomous Community of Catalonia
4.900% due 09/15/2021 1,350 1,638
EUR
6.350% due 11/30/2041 700 1,406
China Development Bank
2.890% due 06/22/2025 240,200 35,034
CNY
3.300% due 02/01/2024 34,400 5,128
3.430% due 01/14/2027 41,400 6,121
3.680% due 02/26/2026 174,500 26,277
3.740% due 09/10/2025 228,400 34,509
4.150% due 10/26/2025 170,400 26,234
Corp. Andina de Fomento
3.950% due 10/15/2021 788 38
MXN
Egypt Government International Bond
4.750% due 04/11/2025 2,130 2,447
EUR
Guatemala Government Bond
5.375% due 04/24/2032 1,000 1,183
USD
6.125% due 06/01/2050 1,600 1,983
Indonesia Government International Bond
4.200% due 10/15/2050 6,200 7,170
Israel Government International Bond
3.800% due 05/13/2060 17,000 19,569
4.500% due 04/03/2120 3,800 4,982
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Kuwait International Government Bond
3.500% due 03/20/2027 5,300 6,003
USD
Mexico Government International Bond
4.750% due 04/27/2032 5,000 5,732
5.000% due 04/27/2051 5,000 5,725
Paraguay Government International Bond
4.950% due 04/28/2031 2,052 2,401
Peru Government International Bond
5.350% due 08/12/2040 16,810 4,551
PEN
5.400% due 08/12/2034 10,774 3,141
5.940% due 02/12/2029 56,722 18,705
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
6.150% due 08/12/2032 98,515 31,429
6.350% due 08/12/2028 50,656 17,131
6.950% due 08/12/2031 28,967 9,898
8.200% due 08/12/2026 83,704 31,158
Provincia de Buenos Aires
34.027% due 05/31/2022 169,088 968
ARS
34.850% due 04/12/2025 399,853 1,888
Qatar Government International Bond
4.400% due 04/16/2050 9,100 11,615
USD
5.103% due 04/23/2048 2,400 3,316
Russia Government International Bond
0.000% due 04/24/2024 5,057,901 62,696
RUB
7.150% due 11/12/2025 4,002,466 54,253
7.950% due 10/07/2026 1,564,954 22,086
Saudi Government International Bond
3.250% due 10/26/2026 6,200 6,768
USD
3.625% due 03/04/2028 1,800 2,000
4.000% due 04/17/2025 55,000 61,112
4.500% due 10/26/2046 1,300 1,545
4.625% due 10/04/2047 2,100 2,545
5.000% due 04/17/2049 7,300 9,343
Serbia Government International Bond
3.125% due 05/15/2027 4,434 5,628
EUR
South Africa Government International Bond
4.850% due 09/30/2029 8,200 8,155
USD
5.750% due 09/30/2049 5,200 4,704
Turkey Government International Bond
4.250% due 03/13/2025 34,200 31,290
4.625% due 03/31/2025 21,500 24,675
EUR
5.250% due 03/13/2030 29,000 25,339
USD
5.600% due 11/14/2024 24,900 23,983
5.625% due 03/30/2021 4,600 4,622
5.750% due 03/22/2024 2,000 1,950
6.350% due 08/10/2024 5,869 5,802
7.625% due 04/26/2029 43,400 43,851
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S
8.250% due 01/24/2024 3,000 3,050
Ukraine Government International Bond
7.750% due 09/01/2023 4,390 4,579
Venezuela Government International Bond (d)
6.000% due 12/09/2020 3,367 325
7.000% due 03/31/2038 1,883 182
7.650% due 04/21/2025 5,349 516
7.750% due 04/13/2022 1,200 116
8.250% due 10/13/2024 5,991 578
9.000% due 05/07/2023 3,161 305
9.250% due 09/15/2027 4,274 412
9.250% due 05/07/2028 6,512 628
11.750% due 10/21/2026 680 66
11.950% due 08/05/2031 6,000 579
ソブリン発行体合計 849,152
（取得原価 936,792千米ドル）
時価
証券数 （千米ドル）
普通株式 0.1％
Cairo Mezz PLC (g) 847,444 103
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (g) 5,292,182 4,731
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (g) 10,169,333 3,401
iHeartMedia, Inc. Class A (g) 294,195 2,418
iHeartMedia, Inc. Class B (g) 3,948 29
Mcdermott International Ltd. (g) 246,680 419
National Bank of Greece S.A. (g) 102,570 108
Neiman Marcus Group Ltd. LLC 151,112 12,571
Westmoreland Mining Holdings LLC 8,912 67
普通株式合計 23,847
（取得原価 48,283千米ドル）
商業不動産証券 0.1％
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Uniti Group, Inc. (g) 109,504 966
VICI Properties, Inc. (g) 760,482 17,453
商業不動産証券合計 18,419
（取得原価 6,268千米ドル）
ワラント 0.2%
iHeart Media, Inc.
12/31/2049 1,916,029 14,175
Sequa Corp.
12/31/2049 42,000 0
Stearns Holdings LLC
11/05/2039 111,865 0
Windstream Services LLC
03/24/2021 218,781 3,995
ワラント合計
18,170
（取得原価 41,207千米ドル）
優先証券 0.2％
Nationwide Building Society
10.250% 74,050 16,074
Sequa Corp.
12.000% 1,074 974
Stichting AK Rabobank Certificaten
6.500% (c) 28,040 4,061
21,109
優先証券合計
（取得原価 20,444千米ドル）
額面
（千通貨）
短期金融商品 0.8％
買戻契約 0.1％
8,900
短期ノート 0.0％
Pan American Energy LLC
33.604% due 02/26/2021 (i) 440
ARS
67,691
定期預金 0.4％
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
(0.020%) due 11/02/2020 2,783 1,955
AUD
0.010% due 11/02/2020 4,668 4,668
USD
Bank of Nova Scotia
0.010% due 11/02/2020 99 74
CAD
0.010% due 11/02/2020 295 295
USD
BNP Paribas Bank
(0.700%) due 11/02/2020 EUR 665 775
(0.020%) due 11/02/2020 AUD 91 64
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
0.010% due 11/02/2020 USD 4,895 4,895
3.400% due 11/02/2020 ZAR 6,593 406
Brown Brothers Harriman & Co.
(1.420%) due 11/02/2020 CHF 3 3
(0.700%) due 11/02/2020 EUR 10 11
(0.650%) due 11/02/2020 DKK 2 0
(0.270%) due 11/02/2020 JPY 578 6
(0.260%) due 11/02/2020 SEK 1 0
(0.100%) due 11/02/2020 NOK 2 0
(0.020%) due 11/02/2020 AUD 16 11
0.010% due 11/02/2020 CAD 4 3
0.010% due 11/02/2020 GBP 30 39
0.010% due 11/02/2020 USD 2 2
3.400% due 11/02/2020 ZAR 691 43
Citibank N.A.
(0.700%) due 11/02/2020 EUR 6 7
0.010% due 11/02/2020 USD 2,549 2,549
Credit Suisse AG
(1.420%) due 11/02/2020 CHF 8 9
DBS Bank Ltd.
0.010% due 11/02/2020 USD 6,803 6,803
HSBC Bank PLC
(0.700%) due 11/02/2020 EUR 321 374
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
JPMorgan Chase Bank N.A.
0.010% due 11/02/2020 USD 5,102 5,102
MUFG Bank Ltd.
(0.270%) due 11/02/2020 JPY 829,044 7,930
National Australia Bank Ltd.
(0.020%) due 11/02/2020 AUD 60 42
Royal Bank of Canada
0.010% due 11/02/2020 CAD 74 55
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.700%) due 11/02/2020 EUR 373 434
(0.270%) due 11/02/2020 JPY 516 5
0.010% due 11/02/2020 USD 284 284
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.700%) due 11/02/2020 EUR 621 724
(0.270%) due 11/02/2020 JPY 139,376 1,333
0.010% due 11/02/2020 GBP 3,474 4,492
0.010% due 11/02/2020 USD 1,658 1,658
45,051
アルゼンチン短期国債 0.3％
(140.624%) due 12/04/2020 (h)(i) 1,556,976 11,788
ARS
0.767% due 04/17/2021 (h)(i) 99,134 737
29.978% due 11/30/2020 (i) 944,272 6,002
31.106% due 12/30/2020 (j) 4,114,008 25,812
34.392% due 01/29/2021 (i) 392,546 2,340
46,679
101,070
短期金融商品合計
（取得原価 103,586千米ドル）
有価証券投資合計(a) 131.6％ 16,111,689
（取得原価 16,329,835千米ドル）
金融デリバティブ商品 0.1％ 13,909
（取得原価またはプレミアム（純額） (28,133)千米ドル）
(3,878,516)
その他の資産および負債（純額） (31.7％)
12,247,082
純資産 100.0％
投資有価証券明細表に対する注記（単位：千米ドル＊）：
＊額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
(a)2020年10月31日現在の純資産に対する地域別投資割合は、米国90.5％、英国12.3％、その他28.7％です。
(b)偶発転換社債です。
(c)永久債の償還日は、コール日を記載しています。
(d)当該証券は、デフォルト状態にあります。
(e)ペイメント・イン・カインド債券です。当該債券は、利息支払いに現金ではなく現物債を充当できる債券です。
(f)インタレスト・オンリー証券（ＩＯ証券）です。不動産担保証券のキャッシュフローを金利部分と元本部分に分離
し、金利部分のキャッシュフローを証券化した商品をＩＯ証券と言います。
(g)発行時決済証券です。
(h)当該証券の額面金額は、インフレ調整後のものです。
(i)利率は満期までの利回りです。
(j)利率は満期までの利回り（加重平均）です。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
（2021年8月31日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年8月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,416,324,156,163
追加型公社債投資信託
830 15,897,211,446,199
追加型株式投資信託
28 61,097,291,401
単位型公社債投資信託
217 1,337,529,201,064
単位型株式投資信託
1,101 18,712,162,094,827
合計
（３）【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
５【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至
2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 －
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益 68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計 20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 －
為替差益 － 7,314
金銭の信託運用益 － 1,229,697
受取負担金 297,886 －
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 －
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 －
システム解約料 31,680 －
早期割増退職金 － 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 －
特別利益計 1,169,758 －
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
－
額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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（未適用の会計基準等）
1．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企
業会計基準委員会）
（1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
（2）適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日 企業
会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企
業会計基準委員会）
（1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
（2）適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第35期（2020 年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
第36期（2021年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
36,734,502 36,734,502 －
（1）現金・預金
25,670,526 25,670,526 －
（2）金銭の信託
16,804,456 16,804,456 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 －
（5）投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 －
85,026,130 85,026,130 －
資産計
6,889,193 6,889,193 －
（1）未払手数料
6,889,193 6,889,193 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第35期 第36期
区分
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
第36期（2021年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
36,734,502 － － －
（1）現金・預金
25,670,526 － － －
（2）金銭の信託
16,804,456 － － －
（3）未収委託者報酬
5,814,654 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）投資有価証券
－ 1,990 － －
その他有価証券(投資信託)
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期（2021年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
996 － 3
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 － △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
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（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～3.76％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 －
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
－ －
その他有価証券評価差額金
－ －
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
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（2）損益計算書項目
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日） 及び 第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
（1株当たり情報）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年５月２６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２１年１０月８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月
号の２０２１年２月２６日から２０２１年８月２５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号の２０２１年
８月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２１年２月２６日
から２０２１年８月２５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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