ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-インカム・ストラテジー・ポートフォリオ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月29日
【発行者名】 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
(BlackRock Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 ジョアン・フィッツジェラルド
(Joanne Fitzgerald)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1855、
J.F.ケネディ通り 35A番
(35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
弁護士 十枝 美紀子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
(BlackRock Global Investment Series -
Income Strategies Portfolio)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
クラスJ受益証券 100億アメリカ合衆国ドル(約1兆990億円)を上
限とする。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算
は、便宜上、2021年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の
対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.90円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2021年7月30日に提出した有価証券届出書(以下「原届出
書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正および追加するため、また、訂正すべきその他の
事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
(1)半期報告書を提出したことによる訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格 (ハ)資本金の額 4 管理会社の概況 (1)資本金の額 更新
(3)ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
(1)投資状況
(1)投資状況 ① 資産別および地 更新
域別の投資状況
1 ファンドの運用状況
(2)投資資産 ② 投資資産 更新
5 運用状況
追加または
(3)運用実績 (2)運用実績
更新
(4)販売及び買戻し
2 販売及び買戻しの実績 追加
の実績
第3 ファンドの経理状況
3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 a.資本金の額 (1)資本金の額 更新
1 管理会社の概況
4 管理会社の概況
(2)事業の内容及び営
2 事業の内容及び営業の概況 更新
業の状況
3 管理会社の経理状況 5 管理会社の経理の概況 追加
c.訴訟事件その他
5 その他 4 管理会社の概況 (3)その他 追加
の重要事項
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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1 ファンドの運用状況
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(BlackRock Fund Management
Company S.A.)(以下「管理会社」という。)により管理・運用されているブラックロック・グローバ
ル・インベストメント・シリーズ(BlackRock Global Investment Series)(以下「ファンド」とい
う。)のサブ・ファンドであるインカム・ストラテジー・ポートフォリオ(Income Strategies
Portfolio)(以下「ポートフォリオ」という。)の運用状況は、以下のとおりである。
(1)投資状況
① 資産別および地域別の投資状況
(2021年8月末日現在)
(注1)
投資比率
時価合計
資産の種類 国・地域名
( アメリカ合衆国ドル)
(%)
米国 127,651,046 45.62
社債
ルクセンブルグ 6,614,430 2.36
カナダ 4,047,035 1.45
フランス 2,426,199 0.87
英国 2,388,591 0.85
オランダ 2,135,226 0.76
アイルランド 1,868,895 0.67
ドイツ 1,453,162 0.52
イタリア 828,281 0.30
スペイン 496,717 0.18
ケイマン諸島 261,662 0.09
ギリシャ 231,599 0.08
イスラエル 231,438 0.08
スイス 209,696 0.07
日本 124,829 0.04
スウェーデン 123,742 0.04
バミューダ 81,000 0.03
ブラジル 13,734 0.00
小計 151,187,282 54.04
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時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
( アメリカ合衆国ドル) (%)
米国 101,663,463 36.34
ターム・ローン
ルクセンブルグ 5,266,266 1.88
カナダ 4,710,547 1.68
英国 1,683,042 0.60
オランダ 1,491,965 0.53
ケイマン諸島 1,418,412 0.51
フランス 486,516 0.17
ノルウェー 477,885 0.17
バミューダ 467,459 0.17
オーストラリア 420,860 0.15
ドイツ 308,098 0.11
スイス 161,966 0.06
アイルランド 130,967 0.05
小計 118,687,446 42.42
米国 3,305,587 1.18
上場投資信託
小計 3,305,587 1.18
米国 1,137,020 0.41
株式
英国 16,038 0.01
ケイマン諸島 60 0.00
小計 1,153,118 0.41
米国 1,279 0.00
ワラント
小計 1,279 0.00
投資資産合計 274,334,712 98.05
現金およびその他の資産(負債控除後) 5,459,828 1.95
279,794,540
合計(純資産総額) 100.00
( 約30,749百万円)
(注1)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2021年8月31日現在の株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.90円)による。以下同じ。
(注3)ファンドは、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」という。)の法律に基づいて設定されているが、受益
証券(クラスA受益証券(ユーロ建て)およびクラスA受益証券(シンガポール・ドル・ヘッジ)を除く。)は米ド
ル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載している。したがって、合計の数字が一致しない場合
がある。また、円貨への換算は、それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
て記載している。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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② 投資資産
(ⅰ)投資有価証券の主要銘柄
(a)債券
(2021年8月末日現在)
投資
米ドル
利率
銘柄 種類 償還日 数量 比率
(%)
簿価 時価
(%)
REALPAGE INC
1. ターム・ローン 0.0375 2028年4月24日 1,690,453.00 1,687,857.71 1,679,651.01 0.60
TEMPO ACQUISITION LLC‘B
2. ターム・ローン 0.0375 2026年11月2日 1,401,186.98 1,394,652.52 1,401,186.98 0.50
’
VERITAS US INC‘B’
3. ターム・ローン 0.06 2025年9月1日 1,303,692.63 1,303,692.63 1,304,774.69 0.47
SUNSHINE LUXEMBOURG VII
4. ターム・ローン 0.045 2026年10月1日 1,212,369.76 1,212,301.58 1,212,527.37 0.43
SARL‘B3’
PERATON HOLDING CORP‘B
5. ターム・ローン 0.045 2028年2月1日 1,185,408.80 1,179,767.95 1,184,484.18 0.42
’
GRAB HOLDINGS INC‘B’
6. ターム・ローン 0.055 2026年1月29日 1,175,055.00 1,154,592.34 1,182,892.62 0.42
CORE & MAIN LP‘B’
7. ターム・ローン 0.0258788 2028年7月27日 1,131,230.62 1,129,495.01 1,118,504.28 0.40
CONNECT FINCO SARL /
8. 社債 6.75 2026年10月1日 1,076,000.00 1,085,812.10 1,113,660.00 0.40
CONNECT US FINCO LLC
GENESYS / GREENEDEN US
9. ターム・ローン 0.0475 2027年12月1日 1,100,101.71 1,100,899.50 1,101,476.84 0.39
HOLDINGS II LLC‘B4’
ATLAS CC ACQUISITION
10. ターム・ローン 0.05 2028年5月25日 1,089,703.28 1,079,137.24 1,091,817.30 0.39
CORP‘B’
CLARIOS GLOBAL LP /
11. 社債 8.5 2027年5月15日 1,019,000.00 1,039,342.04 1,087,782.50 0.39
CLARIOS US FINANCE CO
DUFF & PHELPS CORP /
12. ターム・ローン 0.0475 2027年4月9日 1,082,383.87 1,073,394.60 1,082,892.59 0.39
DEERFIELD DAKOTA‘B’
TITAN ACQUISITION LTD‘B
13. ターム・ローン 0.0316663 2025年3月28日 1,103,970.09 1,086,179.29 1,080,168.49 0.39
’
MCAFEE LLC‘B’
14. ターム・ローン 0.0575 2028年7月27日 1,042,000.00 1,032,920.64 1,037,311.00 0.37
POLARIS NEWCO LCC‘B’
15. ターム・ローン 0.045 2028年6月2日 1,005,849.00 1,003,006.50 1,004,541.40 0.36
ZAYO GROUP HOLDING /
16. ターム・ローン 0.0308463 2027年3月9日 1,004,323.65 995,810.75 990,182.77 0.35
FRONT RANGE
SOPHIA LP
17. ターム・ローン 0.045 2027年10月7日 981,070.00 974,623.77 982,914.41 0.35
CHS/COMMUNITY HEALTH
18. 社債 6.625 2025年2月15日 932,000.00 940,521.52 979,532.00 0.35
SYSTEMS INC
DXC TECH / MILANO
19. ターム・ローン 0.0475 2027年10月1日 975,409.22 963,820.93 977,847.74 0.35
ACQUISITION CORP‘B’
THE DUN & BRADSTREET
20. ターム・ローン 0.0333788 2026年2月6日 978,190.64 986,015.00 970,247.73 0.35
CORP
CHARTER NEX US HOLDINGS
21. ターム・ローン 0.045 2027年12月1日 962,980.94 962,980.94 962,383.89 0.34
INC
PETSMART INC‘B’
22. ターム・ローン 0.045 2028年2月12日 935,100.00 929,105.25 935,801.33 0.33
ALLIANT HOLDINGS
INTERMEDIATE LLC /
23. 社債 6.75 2027年10月15日 900,000.00 907,727.43 931,500.00 0.33
ALLIANT HOLDINGS CO-
ISSUER
EQUINOX HOLDINGS INC‘B1
24. ターム・ローン 0.04 2024年3月8日 1,005,236.93 972,278.06 917,137.97 0.33
’
CLEAR CHANNEL OUTDOOR
25. ターム・ローン 0.036285 2026年8月21日 912,049.26 906,196.03 889,530.76 0.32
HOLDINGS INC‘B’
VERSCEND ESCROW CORP
26. 社債 9.75 2026年8月15日 825,000.00 842,568.27 872,437.50 0.31
ULTIMATE SOFTWARE GROUP
27. ターム・ローン 0.0383463 2026年5月4日 867,657.75 850,423.12 867,267.30 0.31
INC‘B’
CONNECT FINCO SARL‘B’
28. ターム・ローン 0.045 2026年12月11日 860,131.69 860,131.69 859,237.15 0.31
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(b)投資信託
(2021年8月末日現在)
米ドル
投資
国・
銘柄 種類 口数 取得金額 時価 比率
地域名
(%)
単価 金額 単価 金額
ISHARES IBOXX $ HIGH
1. 米国 上場投資信託 26,000.00 80.69 2,097,853.33 88.07 2,289,820.00 0.82
YIELD CORPORATE BOND ETF
INVESCO SENIOR LOAN ETF
2. 米国 上場投資信託 45,900.00 22.34 1,025,594.58 22.13 1,015,767.00 0.36
(ⅱ)投資不動産物件
該当事項なし(2021年8月末日現在)。
(ⅲ)その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2021年8月末日現在)。
(2)運用実績
以下に記載する運用実績は、本書作成日現在および過去のものであり、今後の運用成果を保証する
ものではない。
① 純資産の推移
2021年8月末日前1年間の各月末におけるポートフォリオの純資産総額および日本において販
売されたクラスの1口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりである。
純資産総額 1口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 クラス 表示通貨 円
2020 年8月末日 297,398 32,684 J 5.38 591
9月末日 282,376 31,033 J 5.33 586
10 月末日 278,829 30,643 J 5.33 586
11 月末日 281,628 30,951 J 5.46 600
12 月末日 282,102 31,003 J 5.51 606
2021 年1月末日 281,585 30,946 J 5.52 607
2月末日 282,897 31,090 J 5.52 607
3月末日 277,965 30,548 J 5.49 603
4月末日 276,580 30,396 J 5.52 607
5月末日 278,653 30,624 J 5.51 606
6月末日 280,500 30,827 J 5.54 609
7月末日 279,710 30,740 J 5.53 608
8月末日 279,795 30,749 J 5.52 607
(注)現在、ポートフォリオは、日本国内ではクラスJ受益証券のみを販売している。
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<参考情報>
1口当たり純資産価格(クラスJ受益証券)およびポートフォリオ純資産総額の推移
(2011年8月末から2021年8月末まで)
※2011年8月末から2021年8月末まで月末ベース
※分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前分配金を再投資したものとみなして算出した金額(実際の1口当たり純資産
価格と異なることがある。)について、2011年8月末日の1口当たり純資産価格を起点として指数化している。
1口当たり純資産価格(クラスJ受益証券)の推移
(1997年12月12日から2021年5月20日まで)
※上記データは、各分配日時点の月次データである。
※純資産価格とは、1口当たりの純資産価格を指す。
※純資産価格(分配金込)は、1口当たりの純資産価格に税引前の分配金額(累計)を加えた数値に基づき計算されている。
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② 分配の推移
2021年8月末日前1年間における受益証券1口当たりの分配金(税引前)は、以下のとおりで
ある。
クラスJ受益証券
1口当たり分配金(税引前)
米ドル 円
2020 年9月23日 0.022468 2.47
10 月20日 0.017776 1.95
11 月20日 0.020562 2.26
12 月21日 0.020753 2.28
2021 年1月20日 0.020305 2.23
2月22日 0.022499 2.47
3月22日 0.019124 2.10
4月20日 0.019557 2.15
5月20日 0.020379 2.24
6月21日 0.021659 2.38
7月20日 0.019736 2.17
8月20日 0.021059 2.31
<参考情報>
(注1)上記は、受益証券1口当たりの、税引前の数値である。
(注2)「直近1年間の累計」は、2020年9月1日から2021年8月末日までの、「設定来の累計」は、クラスJ受益証券の運
用開始日から2021年8月末日までの期間における分配金の累計額である。
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③ 収益率の推移
下記の期間における収益率は、以下のとおりである。
クラスJ受益証券
(注)
収益率(%)
2020 年9月1日~2021年8月末日 7.17
(注)収益率(%)=100 × (a-b)/b
a=2021年8月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=2020年8月末日現在の1口当たり純資産価格(分配金落ちベース)
<参考情報>
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=暦年末の1口当たり純資産価格(当該暦年の分配金の合計額を加えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配金落ちベース)
(注2)2021年については年初から8月末日までの収益率を記載している。
※ポートフォリオにはベンチマークはない。
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2 販売及び買戻しの実績
2021年8月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年8月末日現在の発行済口数
は、以下のとおりである。
クラスJ受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
本邦内におけ 本邦内におけ 本邦内におけ
る販売口数 る買戻口数 る発行済口数
4,085,453 3,342,592 7,854,128 5,390,550 46,292,579 35,291,121
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3 ファンドの経理状況
a.本書記載のファンドの邦文の中間財務書類(以下「邦文の中間財務書類」という。)は、ルクセン
ブルグにおける諸法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された原文の中間財
務書類(以下「原文の中間財務書類」という。)の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。
ファンドの中間財務書類の日本における開示については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方
法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第76条第4項
ただし書の規定が適用されている。
邦文の中間財務書類には、中間財務諸表等規則に基づき、原文の中間財務書類中の米ドル及びシン
ガポール・ドル表示の金額のうち主要なものについて円換算額が併記されている。日本円への換算に
は、2021年8月31日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、1米ドル=109.90
円及び1シンガポール・ドル=81.76円の為替レートが使用されている。
円換算額は、原文の中間財務書類には記載されていない。
b.原文の中間財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定されている外国監査法人等をいう。)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第
193条の2第1項第1号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けていない。
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(1)資産及び負債の状況
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
純資産計算書(無監査)
2021年7月31日現在
注記 米ドル 千円
資産
有価証券ポートフォリオ-原価 290,881,092 31,967,832
(16,067,828) (1,765,854)
未実現損失
有価証券ポートフォリオ-時価 2(a)
274,813,264 30,201,978
銀行預金 2(a) 9,261,114 1,017,796
ブローカーに対する債権 13 616 68
未収利息及び未収配当金 2(a) 2,777,174 305,211
投資売却未収入金 2(a) 4,602,565 505,822
ファンド受益証券販売未収入金 2(a) 645,847 70,979
未実現利益:
未決済為替予約 2(d) 103,173 11,339
947 104
スワップ-時価
資産合計 292,204,700 32,113,297
負債
未履行ローン債務 2(h) 55,096 6,055
投資購入未払金 2(a) 11,475,183 1,261,123
ファンド受益証券買戻未払金 2(a) 343,360 37,735
未実現損失:
未決済為替予約 2(d) 175 19
2
620,965 68,244
未払費用及びその他の負債
(a),4,5,6,7
負債合計 12,494,779 1,373,176
純資産合計 279,709,921 30,740,120
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
3年間の純資産価額の要約(無監査)
2021年7月31日現在
2021年7月31日現在 2021年1月31日現在 2020年1月31日現在
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
純資産合計
279,709,921 30,740,120 281,584,877 30,946,178 319,090,892 35,068,089
1口当たり純資産額:
(米ドル) (円) (米ドル) (円) (米ドル) (円)
クラスA分配型受益証券
5.59 614 5.56 611 5.55 610
(シンガポー (シンガポー (シンガポー
(円) (円) (円)
ル・ドル) ル・ドル) ル・ドル)
クラスA分配型受益証券
(シンガポール・ドル建)
10.36 847 10.35 846 10.38 849
(ヘッジ有)
(米ドル) (円) (米ドル) (円) (米ドル) (円)
クラスAD分配型受益証券
9.54 1,048 9.49 1,043 9.48 1,042
クラスB分配型受益証券 5.59 614 5.56 611 5.55 610
クラスC分配型受益証券 10.05 1,104 10.06 1,106 10.03 1,102
クラスJ分配型受益証券 5.53 608 5.52 607 5.54 609
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インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
損益計算書及び純資産変動計算書(無監査)
2021年7月31日に終了した期間
注記 米ドル 千円
期首純資産
281,584,877 30,946,178
収益
債券及びローンの利息 2(c) 6,799,635 747,280
受取配当金(源泉税控除後) 2(c) 108,325 11,905
6,154 676
管理報酬リベート 4
収益合計 6,914,114 759,861
費用
銀行支払利息 2(c) 481 53
管理報酬 4 836,642 91,947
販売報酬 4 701,550 77,100
事務管理報酬 6 109,894 12,077
監査報酬 14,846 1,632
弁護士報酬 13,788 1,515
印刷費及びその他の報告費用 35,217 3,870
税金 9 70,472 7,745
管理調整報酬 5 34,860 3,831
保管報酬 7 12,946 1,423
名義書換事務代行報酬 9,431 1,036
ローン・コミットメント費用 11 30,334 3,334
24,806 2,726
その他の報酬 2(c)
費用合計 1,895,267 208,290
投資純利益 5,018,847 551,571
投資実現利得 2(a),2(b) 5,790,271 636,351
投資実現損失 2(a),2(b) (3,218,813) (353,748)
実現純利得:
220,035 24,182
外国通貨取引及び為替予約 2(d),2(e)
当期間の実現純利得 2,791,493 306,785
(続く)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注記 米ドル 千円
投資未実現利益の変動
(1,789,790) (196,698)
投資未実現損失の変動 394,569 43,363
未実現利益/(損失)の純変動:
外国通貨取引及び為替予約 2(d),2(e) 43,896 4,824
(722) (79)
スワップ取引 2(d)
当期間の未実現損失の純変動 (1,352,047) (148,590)
営業活動による純資産の増加 6,458,293 709,766
受益証券の増減
受益証券の発行による正味受取額 2(g) 16,309,769 1,792,444
(18,526,916) (2,036,108)
受益証券の買戻による正味支払額 2(g)
受益証券の増減による純資産の減少
(2,217,147) (243,664)
分配金宣言額 10 (6,116,102) (672,160)
279,709,921 30,740,120
期末純資産
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
発行済受益証券変動計算書(無監査)
2021年7月31日に終了した期間
期首発行済 発行受益証券 買戻受益証券 期末発行済
受益証券口数 口数 口数 受益証券口数
クラスA分配型受益証券 3,731,555 107,788 103,788 3,735,555
クラスA分配型受益証券
(シンガポール・ドル建) 46,730 — 26,730 20,000
(ヘッジ有)
クラスAD分配型受益証券 103,453 4,937 4,018 104,372
クラスB分配型受益証券 394,146 84 10,194 384,036
クラスC分配型受益証券 119,871 964 119,244 1,591
クラスJ分配型受益証券 46,368,987 2,826,950 2,979,034 46,216,903
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(2)投資有価証券明細表等
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
投資明細表(無監査)
2021年7月31日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品
普通株式及びワラント
バミューダ
10,715 0.00
Mcdermott International Ltd
28,958
10,715 0.00
米国
12 297 0.00
Avaya Holdings Corp
353 10,011 0.00
California Resources Corp
174 1,044 0.00
California Resources Corp (Wts 27/10/2024)
15,925 881,289 0.32
Chesapeake Energy Corp
44,693 0.02
16,739
Clear Channel Outdoor Holdings Inc
937,334 0.34
948,049 0.34
普通株式及びワラント合計
債券
バミューダ
69,845 0.02
USD 61,000 NCL Corp Ltd 10.25% 1/2/2026
130,010 0.05
USD 129,000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/3/2026
121,605 0.04
USD 121,000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/3/2028
Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd '144A' 5.625%
81,106 0.03
USD 81,000
15/2/2029
402,566 0.14
ブラジル
13,860 0.00
USD 14,000 Oi SA (Pay-in-kind) 10.00% 27/7/2025
13,860 0.00
カナダ
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.75%
107,802 0.04
USD 102,000
15/4/2025
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875%
83,415 0.03
USD 83,000
15/1/2028
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375%
185,368 0.07
USD 183,000
15/1/2028
184,230 0.07
USD 184,000 Air Canada '144A' 3.875% 15/8/2026
(続く)
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時価 純資産比率
銘柄
保有高
(米ドル) (%)
52,466 0.02
USD 51,000 Akumin Inc '144A' 7.00% 1/11/2025
ATS Automation Tooling Systems Inc '144A' 4.125%
52,910 0.02
USD 52,000
15/12/2028
191,984 0.07
USD 180,000 Bausch Health Cos Inc 9.00% 15/12/2025
8,367 0.00
USD 8,000 Bausch Health Cos Inc 5.75% 15/8/2027
33,360 0.01
USD 32,000 Bausch Health Cos Inc 7.00% 15/1/2028
20,983 0.01
USD 22,000 Bausch Health Cos Inc 5.00% 30/1/2028
237,333 0.08
USD 252,000 Bausch Health Cos Inc 5.00% 15/2/2029
246,375 0.09
USD 247,000 Bausch Health Cos Inc 6.25% 15/2/2029
181,125 0.06
USD 175,000 Bausch Health Cos Inc 7.25% 30/5/2029
15,019 0.01
USD 16,000 Bausch Health Cos Inc 5.25% 15/2/2031
91,410 0.03
USD 88,000 Bombardier Inc 7.50% 1/12/2024
14,278 0.00
USD 14,000 Bombardier Inc 7.50% 15/3/2025
296,491 0.11
USD 285,000 Bombardier Inc 7.125% 15/6/2026
309,839 0.11
USD 299,000 Bombardier Inc 7.875% 15/4/2027
Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield
94,674 0.03
USD 93,000
Residential US LLC 5.00% 15/6/2029
Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield
238,454 0.08
USD 239,000
Residential US LLC 4.875% 15/2/2030
128,260 0.05
USD 121,000 Clarios Global LP 6.75% 15/5/2025
45,169 0.02
USD 45,000 Garda World Security Corp '144A' 4.625% 15/2/2027
76,650 0.03
USD 70,000 Garda World Security Corp 9.50% 1/11/2027
16,580 0.01
USD 16,000 GFL Environmental Inc 4.25% 1/6/2025
101,846 0.04
USD 99,000 GFL Environmental Inc 3.75% 1/8/2025
181,866 0.06
USD 173,000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026
159,570 0.06
USD 162,000 GFL Environmental Inc 4.00% 1/8/2028
87,109 0.03
USD 87,000 GFL Environmental Inc 3.50% 1/9/2028
278,775 0.10
USD 270,000 GFL Environmental Inc 4.75% 15/6/2029
76,982 0.03
USD 71,000 Husky III Holding Ltd (Pay-in-kind) 13.00% 15/2/2025
60,900 0.02
USD 60,000 Intertape Polymer Group Inc '144A' 4.375% 15/6/2029
28,654 0.01
USD 27,000 Masonite International Corp 5.375% 1/2/2028
95,475 0.03
USD 95,000 Masonite International Corp '144A' 3.50% 15/2/2030
111,091 0.04
USD 108,000 Mattamy Group Corp 4.625% 1/3/2030
5,150 0.00
USD 5,000 New Gold Inc 6.375% 15/5/2025
307,088 0.11
USD 285,000 New Gold Inc 7.50% 15/7/2027
59,475 0.02
USD 65,000 Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 1/6/2027
57,360 0.02
USD 50,000 Tervita Corp '144A' 11.00% 1/12/2025
165,367 0.06
USD 161,000 Videotron Ltd '144A' 3.625% 15/6/2029
4,689,250 1.68
(続く)
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島
Global Aircraft Leasing Co Ltd (Pay-in-kind) 6.50%
117,627 0.04
USD 117,045
15/9/2024
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd /
121,066 0.04
USD 115,000
HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.75% 20/1/2026
Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.00%
24,526 0.01
USD 21,801
20/9/2025
73,630 0.03
USD 74,000 Transocean Inc 11.50% 30/1/2027
121,891 0.04
EUR 100,000 UPCB Finance VII Ltd RegS 3.625% 15/6/2029
458,740 0.16
フランス
116,447 0.04
EUR 100,000 Air France-KLM RegS 3.875% 1/7/2026
208,000 0.07
USD 200,000 Altice France SA 7.375% 1/5/2026
686,178 0.25
USD 633,000 Altice France SA 8.125% 1/2/2027
501,970 0.18
USD 497,000 Altice France SA 5.125% 15/7/2029
125,530 0.05
EUR 100,000 Altice France SA RegS 5.875% 1/2/2027
279,345 0.10
USD 273,000 Constellium SE 5.875% 15/2/2026
249,880 0.09
USD 250,000 Constellium SE 3.75% 15/4/2029
253,140 0.09
EUR 200,000 Electricite de France SA RegS FRN (Perpetual)
2,420,490 0.87
ドイツ
204,606 0.07
USD 200,000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.50% 15/1/2028
Cheplapharm Arzneimittel GmbH RegS 4.375%
123,599 0.04
EUR 100,000
15/1/2028
121,965 0.04
EUR 100,000 Gruenenthal GmbH RegS 4.125% 15/5/2028
IHO Verwaltungs GmbH (Pay-in-kind) 3.875%
122,303 0.04
EUR 100,000
15/5/2027
237,215 0.09
EUR 200,000 Nidda Healthcare Holding GmbH RegS 3.50% 30/9/2024
Schenck Process Holding GmbH/Darmstadt RegS
119,588 0.04
EUR 100,000
5.375% 15/6/2023
56,863 0.02
EUR 47,000 thyssenkrupp AG RegS 2.875% 22/2/2024
124,252 0.05
EUR 100,000 TK Elevator Midco GmbH RegS 4.375% 15/7/2027
216,440 0.08
USD 200,000 Vertical Holdco GmbH 7.625% 15/7/2028
131,172 0.05
EUR 100,000 ZF Finance GmbH RegS 3.75% 21/9/2028
1,458,003 0.52
ギリシャ
123,575 0.04
EUR 100,000 Public Power Corp SA RegS 3.875% 30/3/2026
123,575 0.04
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時価 純資産比率
銘柄
保有高
(米ドル) (%)
複数国
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance
446,669 0.16
USD 445,000
Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 1/6/2028
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance
200,000 0.07
USD 200,000
Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 1/6/2028
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.50%
237,823 0.09
USD 227,310
20/4/2026
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.75%
471,925 0.17
USD 435,456
20/4/2029
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh
410,610 0.15
USD 411,000
Metal Packaging Finance Plc 4.00% 1/9/2029
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA
233,032 0.08
USD 225,000
Inc 4.125% 15/8/2026
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA
357,962 0.13
USD 350,000
Inc 5.25% 15/8/2027
Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems
158,171 0.06
USD 150,000
Dutch Holding B BV 4.75% 15/6/2027
USD Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.50%
1,100,520 0.39
1,019,000 15/5/2027
USD Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 6.75%
1,132,490 0.40
1,076,000 1/10/2026
Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.50%
237,848 0.09
USD 236,000
31/7/2027
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.75%
121,761 0.04
USD 111,000
15/2/2028
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA
136,005 0.05
USD 121,000
Finance Inc 6.50% 15/4/2029
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA
189,790 0.07
USD 185,000
Finance Inc '144A' 3.75% 1/12/2031
Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.75%
431,239 0.15
USD 419,000
15/4/2026
5,865,845 2.10
アイルランド
207,956 0.07
USD 200,000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/1/2029
212,630 0.08
USD 200,000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.75% 15/10/2027
205,446 0.07
USD 200,000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/7/2029
Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.00%
406,000 0.15
USD 400,000
15/7/2028
1,032,032 0.37
イタリア
124,025 0.05
EUR 100,000 Autostrade per l'Italia SpA RegS 2.00% 15/1/2030
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA RegS 2.625%
121,263 0.04
EUR 100,000
28/4/2025
205,190 0.07
USD 200,000 F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC 7.375% 15/8/2026
127,758 0.05
EUR 100,000 Rekeep SpA RegS 7.25% 1/2/2026
116,911 0.04
EUR 100,000 Telecom Italia SpA RegS 1.625% 18/1/2029
133,406 0.05
EUR 100,000 Unipol Gruppo SpA RegS 3.25% 23/9/2030
828,553 0.30
日本
126,828 0.05
EUR 100,000 SoftBank Group Corp RegS 4.50% 20/4/2025
126,828 0.05
(続く)
21/92
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ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
リベリア
85,328 0.03
USD 75,000 Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% 1/6/2023
99,190 0.04
USD 91,000 Royal Caribbean Cruises Ltd 9.125% 15/6/2023
177,974 0.06
USD 155,000 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.50% 1/6/2025
223,571 0.08
USD 218,000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.50% 1/4/2028
586,063 0.21
ルクセンブルグ
423,945 0.15
USD 408,000 Altice Financing SA 7.50% 15/5/2026
214,730 0.08
USD 218,000 Altice Financing SA 5.00% 15/1/2028
849,102 0.30
USD 771,000 Altice France Holding SA 10.50% 15/5/2027
226,626 0.08
USD 230,000 Altice France Holding SA 6.00% 15/2/2028
480,685 0.17
USD 455,000 ARD Finance SA (Pay-in-kind) 6.50% 30/6/2027
141,780 0.05
USD 136,000 Camelot Finance SA 4.50% 1/11/2026
203,150 0.07
USD 200,000 Cirsa Finance International Sarl 7.875% 20/12/2023
Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc
219,787 0.08
USD 221,000
6.125% 1/4/2029
144,943 0.05
GBP 100,000 Garfunkelux Holdco 3 SA RegS 7.75% 1/11/2025
198,500 0.07
USD 200,000 Herens HoldCo Sarl 4.75% 15/5/2028
114,983 0.04
EUR 100,000 Herens Midco Sarl RegS 5.25% 15/5/2029
263,287 0.09
USD 255,000 Intelsat Jackson Holdings SA 8.00% 15/2/2024
122,755 0.04
EUR 100,000 Matterhorn Telecom SA RegS 4.00% 15/11/2027
124,119 0.04
EUR 100,000 Rossini Sarl RegS 6.75% 30/10/2025
124,332 0.05
EUR 100,000 Summer BC Holdco B SARL RegS 5.75% 31/10/2026
157,509 0.06
USD 133,000 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033
158,736 0.06
USD 138,000 Telecom Italia Capital SA 6.00% 30/9/2034
93,571 0.03
USD 73,000 Telecom Italia Capital SA 7.20% 18/7/2036
208,890 0.08
USD 156,000 Telecom Italia Capital SA 7.721% 4/6/2038
210,400 0.08
USD 200,000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 1/3/2028
4,681,830 1.67
マーシャル諸島
108,519 0.04
USD 100,000 Danaos Corp 8.50% 1/3/2028
108,519 0.04
(続く)
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ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ
218,925 0.08
USD 210,000 Clear Channel International BV 6.625% 1/8/2025
168,420 0.06
USD 168,000 Elastic NV 4.125% 15/7/2029
257,157 0.09
USD 250,000 Sensata Technologies BV 4.00% 15/4/2029
Stichting AK Rabobank Certificaten RegS 2.188%
11,707 0.00
EUR 7,125
(Perpetual)
126,845 0.05
EUR 104,875 Summer BidCo BV (Pay-in-kind) 9.00% 15/11/2025
240,925 0.09
USD 230,000 Trivium Packaging Finance BV 5.50% 15/8/2026
535,487 0.19
USD 499,000 Trivium Packaging Finance BV 8.50% 15/8/2027
205,020 0.07
USD 201,000 UPC Broadband Finco BV '144A' 4.875% 15/7/2031
206,188 0.07
USD 200,000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/2/2030
279,863 0.10
USD 270,000 Ziggo BV 5.50% 15/1/2027
98,173 0.04
EUR 80,000 Ziggo BV RegS 4.25% 15/1/2027
2,348,710 0.84
パナマ
364,208 0.13
USD 318,000 Carnival Corp 10.50% 1/2/2026
428,400 0.15
USD 420,000 Carnival Corp 5.75% 1/3/2027
144,939 0.05
USD 127,000 Carnival Corp 9.875% 1/8/2027
436,454 0.16
USD 437,000 Carnival Corp '144A' 4.00% 1/8/2028
1,374,001 0.49
スペイン
258,752 0.09
EUR 200,000 CaixaBank SA RegS FRN (Perpetual)
116,765 0.04
EUR 100,000 Cellnex Telecom SA RegS 0.75% 20/11/2031
121,822 0.05
EUR 100,000 Lorca Telecom Bondco SA RegS 4.00% 18/9/2027
497,339 0.18
スウェーデン
124,490 0.04
EUR 100,000 Intrum AB RegS 4.875% 15/8/2025
124,490 0.04
スイス
209,750 0.07
USD 200,000 Credit Suisse Group AG FRN 31/12/2099
209,750 0.07
(続く)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国
140,104 0.05
GBP 100,000 Arrow Global Finance Plc RegS 5.125% 15/9/2024
230,006 0.08
USD 200,000 Barclays Plc 5.20% 12/5/2026
409,500 0.15
USD 400,000 eG Global Finance Plc '144A' 6.75% 7/2/2025
International Game Technology Plc RegS 3.50%
121,527 0.04
EUR 100,000
15/6/2026
200,560 0.07
USD 200,000 Natwest Group Plc FRN 29/12/2049
218,250 0.08
USD 200,000 Rolls-Royce Plc '144A' 5.75% 15/10/2027
154,641 0.06
EUR 120,000 Rolls-Royce Plc RegS 4.625% 16/2/2026
156,224 0.06
USD 146,000 TechnipFMC Plc '144A' 6.50% 1/2/2026
Thames Water Kemble Finance Plc RegS 4.625%
241,575 0.09
GBP 168,000
19/5/2026
67,749 0.02
GBP 43,696 Unique Pub Finance Co Plc RegS 5.659% 30/6/2027
169,937 0.06
GBP 100,000 Unique Pub Finance Co Plc RegS 6.464% 30/3/2032
200,500 0.07
USD 200,000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.50% 15/8/2030
204,144 0.07
USD 200,000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.75% 15/7/2031
2,514,717 0.90
米国
114,089
USD 107,000 Acadia Healthcare Co Inc 5.50% 1/7/2028 0.04
71,499
USD 68,000 Acadia Healthcare Co Inc 5.00% 15/4/2029 0.03
101,809
USD 102,000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.00% 1/8/2029 0.04
Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL '144A'
198,000
USD 200,000 0.07
5.00% 1/5/2028
85,151
USD 81,000 AdaptHealth LLC 6.125% 1/8/2028 0.03
48,000
USD 48,000 AdaptHealth LLC 4.625% 1/8/2029 0.02
191,417
USD 184,000 ADT Security Corp 4.875% 15/7/2032 0.07
52,999
USD 51,000 Advantage Sales & Marketing Inc 6.50% 15/11/2028 0.02
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp
222,499
USD 208,000 0.08
'144A' 8.25% 15/2/2026
74,696
USD 71,000 Affinity Gaming '144A' 6.875% 15/12/2027 0.03
121,500
USD 120,000 AHP Health Partners Inc '144A' 5.75% 15/7/2029 0.04
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
160,507
USD 157,000 0.06
Albertsons LLC 3.25% 15/3/2026
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
214,774
USD 203,000 0.08
Albertsons LLC 4.625% 15/1/2027
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
148,730
USD 139,000 0.05
Albertsons LLC 5.875% 15/2/2028
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
73,111
USD 68,000 0.03
Albertsons LLC 4.875% 15/2/2030
(続く)
24/92
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ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
37,174
USD 34,000 Allegheny Technologies Inc 7.875% 15/8/2023 0.01
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-
523,047
USD 527,000 0.19
Issuer '144A' 4.25% 15/10/2027
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-
940,419
USD 900,000 0.34
Issuer 6.75% 15/10/2027
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance
611,614
USD 577,000 0.22
Corp 6.625% 15/7/2026
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance
480,092
USD 438,000 0.17
Corp 9.75% 15/7/2027
195,496
USD 178,000 Allison Transmission Inc 5.875% 1/6/2029 0.07
139,300
USD 140,000 Allison Transmission Inc 3.75% 30/1/2031 0.05
181,421
USD 177,000 AMC Networks Inc 4.75% 1/8/2025 0.06
56,012
USD 56,000 AMC Networks Inc 4.25% 15/2/2029 0.02
534,238
USD 426,000 American Airlines Inc 11.75% 15/7/2025 0.19
American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.00%
24,630
USD 24,000 0.01
15/1/2028
American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875%
60,848
USD 61,000 0.02
15/11/2029
327,681
USD 325,000 American Express Co FRN (Perpetual) 0.12
43,218
USD 43,000 AMN Healthcare Inc '144A' 4.00% 15/4/2029 0.02
121,380
USD 119,000 AmWINS Group Inc '144A' 4.875% 30/6/2029 0.04
144,637
USD 145,000 ANGI Group LLC 3.875% 15/8/2028 0.05
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream
215,340
USD 194,000 0.08
Finance Corp '144A' 7.875% 15/5/2026
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream
90,724
USD 88,000 0.03
Finance Corp 5.75% 1/3/2027
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream
21,893
USD 21,000 0.01
Finance Corp 5.75% 15/1/2028
126,644
USD 115,000 Antero Resources Corp '144A' 7.625% 1/2/2029 0.05
124,678
USD 116,000 Apache Corp 4.875% 15/11/2027 0.04
12,657
USD 12,000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028 0.00
76,998
USD 74,000 Apache Corp 4.25% 15/1/2030 0.03
145,125
USD 135,000 Apache Corp 5.10% 1/9/2040 0.05
21,500
USD 20,000 Apache Corp 5.25% 1/2/2042 0.01
224,052
USD 217,000 Apache Corp 4.75% 15/4/2043 0.08
91,373
USD 93,000 Apache Corp 4.25% 15/1/2044 0.03
41,108
USD 39,000 Apache Corp 5.35% 1/7/2049 0.01
57,525
USD 59,000 APi Group DE Inc 4.125% 15/7/2029 0.02
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc '144A'
58,950
USD 60,000 0.02
4.625% 15/6/2029
(続く)
25/92
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
121,189
USD 120,000 APX Group Inc '144A' 5.75% 15/7/2029 0.04
100,573
USD 98,000 Aramark Services Inc 5.00% 1/4/2025 0.04
78,255
USD 74,000 Aramark Services Inc 6.375% 1/5/2025 0.03
37,455
USD 36,000 Aramark Services Inc 5.00% 1/2/2028 0.01
11,356
USD 11,000 Arches Buyer Inc 6.125% 1/12/2028 0.00
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp
209,000
USD 200,000 0.07
6.875% 1/4/2027
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp
330,054
USD 323,000 0.12
6.25% 1/4/2028
71,830
USD 68,000 Arconic Corp 6.00% 15/5/2025 0.03
201,285
USD 189,000 Arconic Corp 6.125% 15/2/2028 0.07
170,757
USD 167,000 Arcosa Inc 4.375% 15/4/2029 0.06
52,625
USD 50,000 Aretec Escrow Issuer Inc 7.50% 1/4/2029 0.02
75,738
USD 73,000 Asbury Automotive Group Inc 4.50% 1/3/2028 0.03
76,542
USD 72,000 Asbury Automotive Group Inc 4.75% 1/3/2030 0.03
208,844
USD 205,000 Ascend Learning LLC 6.875% 1/8/2025 0.07
465,569
USD 457,000 Ascend Learning LLC 6.875% 1/8/2025 0.17
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance
275,370
USD 201,000 0.10
Corp '144A' 9.00% 1/11/2027
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance
59,694
USD 55,000 0.02
Corp '144A' 8.25% 31/12/2028
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance
165,480
USD 168,000 0.06
Corp '144A' 5.875% 30/6/2029
78,000
USD 75,000 ASGN Inc 4.625% 15/5/2028 0.03
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co
44,055
USD 44,000 0.02
'144A' 4.625% 1/8/2029
124,375
USD 125,000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/1/2029 0.04
76,035
USD 74,000 Atkore Inc 4.25% 1/6/2031 0.03
34,772
USD 34,000 Austin BidCo Inc 7.125% 15/12/2028 0.01
363,112
USD 345,000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/7/2028 0.13
383,060
USD 358,000 Avaya Inc 6.125% 15/9/2028 0.14
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc
50,960
USD 49,000 0.02
5.375% 1/3/2029
147,000
USD 150,000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/2/2029 0.05
778,976
USD 741,000 Banff Merger Sub Inc 9.75% 1/9/2026 0.28
142,725
USD 132,000 Bausch Health Americas Inc 9.25% 1/4/2026 0.05
255,109
USD 236,000 Bausch Health Americas Inc 8.50% 31/1/2027 0.09
(続く)
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ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
49,377
USD 49,000 BCPE Empire Holdings Inc 7.625% 1/5/2027 0.02
BCPE Ulysses Intermediate Inc (Pay-in-kind) '144A'
37,370
USD 37,000 0.01
7.75% 1/4/2027
119,463
EUR 100,000 Belden Inc RegS 3.375% 15/7/2031 0.04
Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625%
623,891
USD 568,000 0.22
31/1/2029
214,267
USD 214,000 Black Knight InfoServ LLC 3.625% 1/9/2028 0.08
147,900
USD 145,000 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 1/9/2028 0.05
183,699
USD 179,000 Booz Allen Hamilton Inc '144A' 4.00% 1/7/2029 0.07
219,772
USD 207,000 Boxer Parent Co Inc 7.125% 2/10/2025 0.08
351,540
USD 336,000 Boxer Parent Co Inc 9.125% 1/3/2026 0.13
271,890
EUR 217,000 Boxer Parent Co Inc RegS 6.50% 2/10/2025 0.10
143,117
USD 131,000 Boyd Gaming Corp 8.625% 1/6/2025 0.05
97,408
USD 94,000 Boyd Gaming Corp 4.75% 1/12/2027 0.03
173,029
USD 167,000 Boyd Gaming Corp 4.75% 15/6/2031 0.06
115,026
USD 111,000 Boyne USA Inc 4.75% 15/5/2029 0.04
308,148
USD 303,000 Brand Industrial Services Inc 8.50% 15/7/2025 0.11
27,333
USD 26,000 Brink's Co 5.50% 15/7/2025 0.01
86,063
USD 85,000 BroadStreet Partners Inc 5.875% 15/4/2029 0.03
Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC /
228,307
USD 219,000 0.08
BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 5.75% 15/5/2026
18,675
USD 18,000 Buckeye Partners LP 4.125% 1/3/2025 0.01
18,263
USD 18,000 Buckeye Partners LP 5.85% 15/11/2043 0.01
8,865
USD 9,000 Buckeye Partners LP 5.60% 15/10/2044 0.00
73,620
USD 72,000 Builders FirstSource Inc '144A' 4.25% 1/2/2032 0.03
137,350
USD 134,000 BWX Technologies Inc 4.125% 30/6/2028 0.05
79,755
USD 78,000 BWX Technologies Inc 4.125% 15/4/2029 0.03
331,705
USD 326,000 BY Crown Parent LLC 7.375% 15/10/2024 0.12
BY Crown Parent LLC / BY Bond Finance Inc 4.25%
426,300
USD 406,000 0.15
31/1/2026
97,175
USD 96,000 Cable One Inc '144A' 1.125% 15/3/2028 0.03
87,870
USD 87,000 Cable One Inc 4.00% 15/11/2030 0.03
198,840
USD 200,000 Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/9/2027 0.07
203,500
USD 200,000 Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/9/2028 0.07
(続く)
27/92
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
693,135
USD 657,000 Caesars Entertainment Inc 6.25% 1/7/2025 0.25
563,200
USD 512,000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 1/7/2027 0.20
Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.75%
189,079
USD 180,000 0.07
1/7/2025
51,506
USD 55,000 Callon Petroleum Co 6.125% 1/10/2024 0.02
232,034
USD 247,000 Callon Petroleum Co '144A' 8.00% 1/8/2028 0.08
174,323
USD 169,000 Calpine Corp 4.50% 15/2/2028 0.06
429,648
USD 424,000 Calpine Corp 5.125% 15/3/2028 0.15
107,293
USD 108,000 Calpine Corp 4.625% 1/2/2029 0.04
130,290
USD 129,000 Calpine Corp 5.00% 1/2/2031 0.05
5,782
USD 6,000 Calpine Corp 3.75% 1/3/2031 0.00
26,156
USD 27,000 Carrols Restaurant Group Inc '144A' 5.875% 1/7/2029 0.01
134,937
USD 130,000 Carvana Co 5.50% 15/4/2027 0.05
43,044
USD 41,000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.00% 15/7/2027 0.02
83,365
USD 85,000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/2/2029 0.03
82,692
USD 79,000 CCM Merger Inc '144A' 6.375% 1/5/2026 0.03
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp
121,365
USD 116,000 0.04
5.125% 1/5/2027
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp
76,101
USD 70,000 0.03
5.375% 1/6/2029
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75%
173,430
USD 164,000 0.06
1/3/2030
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.50%
260,710
USD 248,000 0.09
15/8/2030
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.25%
262,103
USD 254,000 0.09
1/2/2031
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.50%
563,090
USD 536,000 0.20
1/5/2032
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A'
121,241
USD 117,000 0.04
4.50% 1/6/2033
142,877
USD 134,000 CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15/7/2025 0.05
182,606
USD 182,000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15/2/2029 0.07
Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum
416,830
USD 402,000 0.15
Management Corp / Millennium Op 5.50% 1/5/2025
83,246
USD 79,000 Centene Corp 4.25% 15/12/2027 0.03
340,641
USD 339,000 Centene Corp 2.45% 15/7/2028 0.12
527,187
USD 482,000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029 0.19
376,551
USD 364,000 Centene Corp 3.00% 15/10/2030 0.13
569,000
USD 569,000 Centene Corp 2.50% 1/3/2031 0.20
(続く)
28/92
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
91,097
USD 92,000 Centennial Resource Production LLC 6.875% 1/4/2027 0.03
91,670
USD 89,000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030 0.03
90,000
USD 88,000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/4/2031 0.03
Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare
573,782
USD 566,000 0.21
Finance Inc 5.75% 1/3/2025
Charles River Laboratories International Inc 4.25%
50,040
USD 48,000 0.02
1/5/2028
Charles River Laboratories International Inc 3.75%
15,300
USD 15,000 0.01
15/3/2029
Charles River Laboratories International Inc 4.00%
47,306
USD 45,000 0.02
15/3/2031
399,437
USD 385,000 Charles Schwab Corp FRN 31/12/2099 0.14
61,570
USD 58,000 Chemours Co 5.75% 15/11/2028 0.02
259,376
USD 241,000 Cheniere Energy Partners LP 4.50% 1/10/2029 0.09
305,519
USD 289,000 Cheniere Energy Partners LP 4.00% 1/3/2031 0.11
Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.50%
333,504
USD 320,000 0.12
15/4/2025
Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 4.625%
119,130
USD 114,000 0.04
15/11/2028
977,743
USD 932,000 CHS/Community Health Systems Inc 6.625% 15/2/2025 0.35
385,560
USD 360,000 CHS/Community Health Systems Inc 8.00% 15/3/2026 0.14
201,383
USD 190,000 CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/3/2027 0.07
CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.00%
159,562
USD 150,000 0.06
15/1/2029
CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.875%
84,000
USD 80,000 0.03
15/4/2029
134,764
USD 133,000 CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 1/4/2030 0.05
311,934
USD 300,000 Churchill Downs Inc 5.50% 1/4/2027 0.11
7,280
USD 7,000 Churchill Downs Inc 4.75% 15/1/2028 0.00
268,917
USD 263,000 Cincinnati Bell Inc 7.00% 15/7/2024 0.10
25,200
USD 24,000 Cincinnati Bell Inc 8.00% 15/10/2025 0.01
35,415
USD 36,000 Cinemark USA Inc '144A' 5.875% 15/3/2026 0.01
32,941
USD 35,000 Cinemark USA Inc 5.25% 15/7/2028 0.01
157,067
USD 153,000 CITGO Petroleum Corp 7.00% 15/6/2025 0.06
110,160
USD 108,000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/6/2026 0.04
77,625
USD 75,000 Citigroup Inc FRN 31/12/2099 0.03
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.25%
563,647
USD 533,000 0.20
15/5/2026
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co RegS 4.375%
122,707
EUR 100,000 0.04
15/5/2026
(続く)
29/92
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
175,166
USD 174,000 Clarivate Plc '144A' 3.875% 30/6/2028 0.06
230,850
USD 228,000 Clarivate Plc '144A' 4.875% 30/6/2029 0.08
103,826
USD 99,000 Clean Harbors Inc 4.875% 15/7/2027 0.04
228,991
USD 224,000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.75% 15/4/2028 0.08
Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7.50%
317,750
USD 310,000 0.11
1/6/2029
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125%
677,044
USD 662,000 0.24
15/8/2027
62,098
USD 59,000 Clearway Energy Operating LLC 4.75% 15/3/2028 0.02
109,180
USD 103,000 CNX Resources Corp 6.00% 15/1/2029 0.04
48,415
USD 46,000 Colfax Corp 6.375% 15/2/2026 0.02
58,990
USD 55,000 Colgate Energy Partners III LLC '144A' 7.75% 15/2/2026 0.02
136,950
USD 132,000 Colgate Energy Partners III LLC '144A' 5.875% 1/7/2029 0.05
44,989
USD 43,000 CommScope Inc 6.00% 1/3/2026 0.02
22,273
USD 21,000 CommScope Inc 8.25% 1/3/2027 0.01
84,871
USD 79,000 CommScope Inc 7.125% 1/7/2028 0.03
165,295
USD 163,000 CommScope Technologies LLC 6.00% 15/6/2025 0.06
191,926
USD 190,000 CommScope Technologies LLC '144A' 5.00% 15/3/2027 0.07
106,605
USD 103,000 Comstock Resources Inc 7.50% 15/5/2025 0.04
239,711
USD 230,000 Comstock Resources Inc 6.75% 1/3/2029 0.09
118,263
USD 118,000 Comstock Resources Inc '144A' 5.875% 15/1/2030 0.04
249,191
USD 231,000 Consolidated Communications Inc 6.50% 1/10/2028 0.09
19,749
USD 19,000 Continental Resources Inc 4.50% 15/4/2023 0.01
70,990
USD 62,000 Continental Resources Inc 4.90% 1/6/2044 0.03
1,001,105
USD 985,000 Core & Main LP 6.125% 15/8/2025 0.36
171,555
USD 161,000 Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/1/2029 0.06
78,340
USD 73,000 Covanta Holding Corp 5.00% 1/9/2030 0.03
160,997
USD 156,000 CP Atlas Buyer Inc 7.00% 1/12/2028 0.06
129,825
USD 128,000 Crowdstrike Holdings Inc 3.00% 15/2/2029 0.05
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V
16,094
USD 15,000 0.01
'V' 4.25% 30/9/2026
41,650
USD 34,000 Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026 0.01
CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625%
597,079
USD 583,000 0.21
15/10/2025
(続く)
30/92
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
15,103
USD 14,000 CSC Holdings LLC 5.25% 1/6/2024 0.01
251,100
USD 240,000 CSC Holdings LLC 5.75% 15/1/2030 0.09
519,420
USD 528,000 CSC Holdings LLC 4.625% 1/12/2030 0.19
209,318
USD 207,000 CSC Holdings LLC 4.50% 15/11/2031 0.07
200,750
USD 200,000 CSC Holdings LLC 5.00% 15/11/2031 0.07
CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875%
74,828
USD 73,000 0.03
30/6/2028
Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.75%
154,764
USD 144,000 0.06
15/5/2028
31,047
USD 30,000 DaVita Inc 4.625% 1/6/2030 0.01
136,800
USD 114,000 DCP Midstream Operating LP 6.45% 3/11/2036 0.05
277,312
USD 225,000 DCP Midstream Operating LP 6.75% 15/9/2037 0.10
38,772
USD 36,000 Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC 8.00% 1/2/2028 0.01
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance
76,213
USD 130,000 0.03
Co 5.375% 15/8/2026
663,200
USD 640,000 DISH DBS Corp 5.875% 15/7/2022 0.24
120,031
USD 115,000 DISH DBS Corp 5.00% 15/3/2023 0.04
330,008
USD 289,000 DISH DBS Corp 7.75% 1/7/2026 0.12
382,112
USD 385,000 DISH DBS Corp 5.125% 1/6/2029 0.14
130,390
USD 118,000 Diversified Healthcare Trust 9.75% 15/6/2025 0.05
196,800
USD 192,000 DT Midstream Inc '144A' 4.125% 15/6/2029 0.07
258,960
USD 249,000 DT Midstream Inc 4.375% 15/6/2031 0.09
138,860
USD 131,000 Dun & Bradstreet Corp 6.875% 15/8/2026 0.05
192,521
USD 176,000 Dun & Bradstreet Corp 10.25% 15/2/2027 0.07
46,690
USD 46,000 Dycom Industries Inc 4.50% 15/4/2029 0.02
69,782
USD 66,000 Edgewell Personal Care Co 5.50% 1/6/2028 0.02
202,500
USD 200,000 Edison International FRN 31/12/2099 0.07
45,220
USD 38,000 Elanco Animal Health Inc 5.65% 28/8/2028 0.02
41,790
USD 42,000 Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/8/2028 0.01
254,909
USD 235,000 Enact Holdings Inc 6.50% 15/8/2025 0.09
34,238
USD 33,000 Encompass Health Corp 4.50% 1/2/2028 0.01
175,626
USD 164,000 Encompass Health Corp 4.75% 1/2/2030 0.06
103,661
USD 96,000 Encompass Health Corp 4.625% 1/4/2031 0.04
(続く)
31/92
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ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.50%
537,281
USD 521,000 0.19
30/1/2026
63,910
USD 66,000 Endure Capital '144A' 6.00% 15/2/2029 0.02
76,926
USD 75,000 Energizer Holdings Inc 4.75% 15/6/2028 0.03
9,023
USD 9,000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/3/2029 0.00
6,526
USD 6,000 Energy Transfer LP 3.75% 15/5/2030 0.00
87,526
USD 83,000 EnLink Midstream LLC 5.625% 15/1/2028 0.03
63,452
USD 61,000 EnLink Midstream LLC 5.375% 1/6/2029 0.02
205,408
USD 196,000 EnLink Midstream Partners LP 4.40% 1/4/2024 0.07
16,523
USD 16,000 EnLink Midstream Partners LP 4.15% 1/6/2025 0.01
18,815
USD 18,000 EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/7/2026 0.01
146,984
USD 152,000 EnLink Midstream Partners LP 5.60% 1/4/2044 0.05
168,272
USD 160,000 EnPro Industries Inc 5.75% 15/10/2026 0.06
45,149
USD 44,000 Entegris Inc 3.625% 1/5/2029 0.02
152,471
USD 140,000 EQM Midstream Partners LP 6.00% 1/7/2025 0.05
33,329
USD 33,000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 1/12/2026 0.01
216,160
USD 193,000 EQM Midstream Partners LP 6.50% 1/7/2027 0.08
114,413
USD 113,000 EQM Midstream Partners LP '144A' 4.50% 15/1/2029 0.04
202,330
USD 198,000 EQM Midstream Partners LP '144A' 4.75% 15/1/2031 0.07
81,271
USD 79,000 EQT Corp 3.125% 15/5/2026 0.03
171,908
USD 159,000 EQT Corp 3.90% 1/10/2027 0.06
18,036
USD 16,000 EQT Corp 5.00% 15/1/2029 0.01
116,892
USD 89,000 EQT Corp 7.50% 1/2/2030 0.04
23,252
USD 22,000 EQT Corp 3.625% 15/5/2031 0.01
23,575
USD 23,000 Everi Holdings Inc '144A' 5.00% 15/7/2029 0.01
71,221
USD 64,000 FirstEnergy Corp 4.65% 15/7/2027 0.03
74,278
USD 73,000 FirstEnergy Corp 2.65% 1/3/2030 0.03
9,850
USD 10,000 FirstEnergy Corp 2.25% 1/9/2030 0.00
287,365
USD 229,000 FirstEnergy Corp 5.60% 15/7/2047 0.10
246,393
USD 246,000 FirstEnergy Corp 3.40% 1/3/2050 0.09
245,318
USD 189,000 FirstEnergy Transmission LLC 5.45% 15/7/2044 0.09
(続く)
32/92
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
91,569
USD 76,000 FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4.55% 1/4/2049 0.03
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp
124,706
USD 119,000 0.04
7.875% 15/11/2025
5,400
USD 5,000 Ford Motor Co 4.346% 8/12/2026 0.00
190,084
USD 173,000 Ford Motor Co 4.75% 15/1/2043 0.07
53,443
USD 47,000 Ford Motor Co 5.291% 8/12/2046 0.02
208,250
USD 200,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.81% 9/1/2024 0.07
217,250
USD 200,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 9/6/2025 0.08
288,405
USD 261,000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/6/2025 0.10
200,750
USD 200,000 Ford Motor Credit Co LLC 2.90% 16/2/2028 0.07
47,588
USD 47,000 Forestar Group Inc 3.85% 15/5/2026 0.02
Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp 6.50%
204,886
USD 191,000 0.07
15/7/2025
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
37,305
USD 36,000 0.01
'144A' 6.50% 1/10/2025
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
31,920
USD 28,000 0.01
9.75% 1/8/2027
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
144,864
USD 139,000 0.05
5.50% 1/5/2028
87,690
USD 89,000 Foundation Building Materials Inc 6.00% 1/3/2029 0.03
272,099
USD 257,000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 1/8/2028 0.10
18,825
USD 15,000 Freeport-McMoRan Inc 5.40% 14/11/2034 0.01
612,463
USD 483,000 Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15/3/2043 0.22
Frontier Communications Holdings LLC 5.875%
232,987
USD 218,000 0.08
15/10/2027
417,105
USD 403,000 Frontier Communications Holdings LLC 5.00% 1/5/2028 0.15
247,170
USD 231,000 Frontier Communications Holdings LLC 6.75% 1/5/2029 0.09
31,381
USD 29,000 Full House Resorts Inc 8.25% 15/2/2028 0.01
108,335
USD 94,000 Gap Inc 8.875% 15/5/2027 0.04
119,215
USD 113,000 Gartner Inc 4.50% 1/7/2028 0.04
114,100
USD 112,000 Gartner Inc 3.625% 15/6/2029 0.04
104,678
USD 102,000 Gartner Inc 3.75% 1/10/2030 0.04
403,370
USD 386,000 Gates Global LLC / Gates Corp 6.25% 15/1/2026 0.14
44,671
USD 43,000 GCI LLC 4.75% 15/10/2028 0.02
129,024
USD 126,000 GCP Applied Technologies Inc 5.50% 15/4/2026 0.05
91,100
USD 80,000 General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual) 0.03
(続く)
33/92
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.50%
33,745
USD 34,000 0.01
1/10/2025
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.00%
102,835
USD 100,000 0.04
15/1/2027
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75%
62,654
USD 62,000 0.02
1/2/2028
Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating
64,507
USD 65,000 0.02
Partnership LP '144A' 3.75% 15/12/2027
74,154
USD 68,000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.00% 15/1/2031 0.03
Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.25%
31,468
USD 30,000 0.01
1/12/2027
Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.50%
57,000
USD 57,000 0.02
1/3/2029
321,722
USD 321,000 Golden Nugget Inc 6.75% 15/10/2024 0.11
122,899
USD 111,000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.50% 31/5/2025 0.04
62,081
USD 59,000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.00% 15/7/2029 0.02
182,354
USD 172,000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.25% 15/7/2031 0.07
153,000
USD 144,000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/4/2033 0.05
66,548
USD 65,000 GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028 0.02
Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance
7,960
USD 8,000 0.00
Corp '144A' 12.00% 1/9/2025
31,559
USD 30,000 Griffon Corp 5.75% 1/3/2028 0.01
Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd 7.375%
190,356
USD 188,000 0.07
15/12/2023
65,521
USD 64,000 Group 1 Automotive Inc 4.00% 15/8/2028 0.02
9,540
USD 9,000 GTCR AP Finance Inc 8.00% 15/5/2027 0.00
106,050
USD 105,000 GYP Holdings III Corp 4.625% 1/5/2029 0.04
28,771
USD 29,000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028 0.01
33,603
USD 32,000 Hanesbrands Inc 5.375% 15/5/2025 0.01
56,733
USD 53,000 Harvest Midstream I LP 7.50% 1/9/2028 0.02
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A'
87,761
USD 87,000 0.03
3.375% 15/6/2026
47,999
USD 47,000 HB Fuller Co 4.25% 15/10/2028 0.02
37,311
USD 33,000 HCA Inc 5.375% 1/2/2025 0.01
185,548
USD 154,000 HCA Inc 5.625% 1/9/2028 0.07
240,345
USD 196,000 HCA Inc 5.875% 1/2/2029 0.09
426,896
USD 393,000 HCA Inc 3.50% 1/9/2030 0.15
59,160
USD 58,000 HCRX Investments HoldCo LP '144A' 4.50% 1/8/2029 0.02
141,581
USD 135,000 Herc Holdings Inc 5.50% 15/7/2027 0.05
(続く)
34/92
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
3,143
USD 3,000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 1/5/2025 0.00
87,945
USD 82,000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75% 1/5/2028 0.03
271,145
USD 254,000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/1/2030 0.10
97,920
USD 96,000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.00% 1/5/2031 0.03
37,231
USD 37,000 Hologic Inc 3.25% 15/2/2029 0.01
118,472
USD 127,000 Home Point Capital Inc '144A' 5.00% 1/2/2026 0.04
72,250
USD 68,000 Howard Hughes Corp 5.375% 1/8/2028 0.03
88,444
USD 89,000 Howard Hughes Corp '144A' 4.125% 1/2/2029 0.03
98,505
USD 99,000 Howard Hughes Corp '144A' 4.375% 1/2/2031 0.04
12,114
USD 11,000 Howmet Aerospace Inc 5.125% 1/10/2024 0.00
730,851
USD 706,000 HUB International Ltd 7.00% 1/5/2026 0.26
48,106
USD 43,000 Hughes Satellite Systems Corp 5.25% 1/8/2026 0.02
82,851
USD 79,000 IAA Inc 5.50% 15/6/2027 0.03
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp
93,826
USD 90,000 0.03
4.75% 15/9/2024
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp
219,061
USD 208,000 0.08
6.25% 15/5/2026
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp
184,187
USD 175,000 0.07
5.25% 15/5/2027
17,020
USD 16,000 iHeartCommunications Inc 8.375% 1/5/2027 0.01
Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc
218,050
USD 196,000 0.08
9.00% 1/7/2028
228,602
USD 221,000 Imola Merger Corp 4.75% 15/5/2029 0.08
Independence Energy Finance LLC '144A' 7.25%
228,307
USD 219,000 0.08
1/5/2026
405,416
USD 400,000 Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15/7/2026 0.14
226,992
USD 218,000 Indigo Natural Resources LLC '144A' 5.375% 1/2/2029 0.08
40,873
USD 41,000 Ingevity Corp 3.875% 1/11/2028 0.01
386,250
USD 375,000 IQVIA Inc 5.00% 15/10/2026 0.14
90,844
USD 85,000 IRB Holding Corp 7.00% 15/6/2025 0.03
41,559
USD 39,000 Iron Mountain Inc 5.25% 15/7/2030 0.01
170,910
USD 158,000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/7/2032 0.06
150,786
USD 151,000 ITT Holdings LLC '144A' 6.50% 1/8/2029 0.05
Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 4.625%
25,170
USD 24,000 0.01
15/6/2025
Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 5.00%
340,594
USD 315,000 0.12
15/6/2028
(続く)
35/92
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
56,031
USD 55,000 JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025 0.02
16,660
USD 16,000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027 0.01
68,510
USD 62,000 Joseph T Ryerson & Son Inc 8.50% 1/8/2028 0.02
158,343
USD 153,000 JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual) 0.06
525,679
USD 498,000 JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual) 0.19
152,421
USD 146,000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 1/3/2028 0.05
60,558
USD 58,000 Kaiser Aluminum Corp 4.50% 1/6/2031 0.02
44,518
USD 43,000 KB Home 4.00% 15/6/2031 0.02
94,940
USD 94,000 KBR Inc 4.75% 30/9/2028 0.03
60,386
USD 59,000 Ken Garff Automotive LLC 4.875% 15/9/2028 0.02
83,862
USD 68,000 Kraft Heinz Foods Co 5.00% 15/7/2035 0.03
90,699
USD 62,000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/1/2039 0.03
90,982
USD 77,000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 1/10/2039 0.03
128,772
USD 90,000 Kraft Heinz Foods Co 6.50% 9/2/2040 0.05
102,022
USD 82,000 Kraft Heinz Foods Co 5.00% 4/6/2042 0.04
249,917
USD 198,000 Kraft Heinz Foods Co 5.20% 15/7/2045 0.09
296,668
USD 258,000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 1/6/2046 0.11
Kratos Defense & Security Solutions Inc 6.50%
165,894
USD 159,000 0.06
30/11/2025
Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products
46,690
USD 46,000 0.02
Inc '144A' 5.00% 31/12/2026
81,717
USD 71,000 L Brands Inc 6.625% 1/10/2030 0.03
181,471
USD 141,000 L Brands Inc 6.875% 1/11/2035 0.06
104,401
USD 82,000 L Brands Inc 6.75% 1/7/2036 0.04
131,574
USD 124,000 LABL Inc 6.75% 15/7/2026 0.05
65,078
USD 59,000 LABL Inc 10.50% 15/7/2027 0.02
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital
90,995
USD 91,000 0.03
Finance Corp 5.25% 15/3/2022
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital
157,602
USD 158,000 0.06
Finance Corp 4.25% 1/2/2027
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital
60,619
USD 61,000 0.02
Finance Corp '144A' 4.75% 15/6/2029
77,281
USD 76,000 Lamar Media Corp 4.00% 15/2/2030 0.03
69,930
USD 63,000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/5/2028 0.02
223,709
USD 223,000 LBM Acquisition LLC 6.25% 15/1/2029 0.08
(続く)
36/92
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
101,310
USD 99,000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 1/5/2029 0.04
118,851
USD 113,000 Legacy LifePoint Health LLC 6.75% 15/4/2025 0.04
130,673
USD 131,000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/2/2027 0.05
Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends
51,750
USD 50,000 0.02
Hospitality Co-Issuer Inc '144A' 5.00% 1/2/2026
246,235
USD 242,000 Level 3 Financing Inc 4.25% 1/7/2028 0.09
51,921
USD 53,000 Level 3 Financing Inc 3.75% 15/7/2029 0.02
11,206
USD 11,000 Levi Strauss & Co 5.00% 1/5/2025 0.00
52,345
USD 51,000 Levi Strauss & Co 3.50% 1/3/2031 0.02
25,239
USD 25,000 LGI Homes Inc '144A' 4.00% 15/7/2029 0.01
115,815
USD 114,000 Life Time Inc '144A' 5.75% 15/1/2026 0.04
84,823
USD 81,000 Life Time Inc '144A' 8.00% 15/4/2026 0.03
110,029
USD 111,000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/1/2029 0.04
Ligado Networks LLC (Pay-in-kind) '144A' 15.50%
265,507
USD 270,236 0.09
1/11/2023
64,496
USD 63,000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.50% 15/4/2029 0.02
62,171
USD 59,000 Lithia Motors Inc 3.875% 1/6/2029 0.02
14,262
USD 14,000 Live Nation Entertainment Inc '144A' 4.875% 1/11/2024 0.01
587,637
USD 530,000 Live Nation Entertainment Inc 6.50% 15/5/2027 0.21
44,021
USD 43,000 Live Nation Entertainment Inc '144A' 4.75% 15/10/2027 0.02
88,995
USD 89,000 Live Nation Entertainment Inc 3.75% 15/1/2028 0.03
18,781
USD 17,000 Lumen Technologies Inc 6.75% 1/12/2023 0.01
279,316
USD 269,000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026 0.10
104,933
USD 102,000 Lumen Technologies Inc 4.00% 15/2/2027 0.04
266,900
USD 272,000 Lumen Technologies Inc '144A' 4.50% 15/1/2029 0.10
203,197
USD 198,000 Lumen Technologies Inc 5.375% 15/6/2029 0.07
59,410
USD 52,000 Lumen Technologies Inc 7.60% 15/9/2039 0.02
198,187
USD 175,000 Lumen Technologies Inc 7.65% 15/3/2042 0.07
330,270
USD 303,000 Macy's Inc 8.375% 15/6/2025 0.12
43,054
USD 43,000 Madison IAQ LLC '144A' 4.125% 30/6/2028 0.02
344,949
USD 341,000 Madison IAQ LLC '144A' 5.875% 30/6/2029 0.12
46,295
USD 47,000 MajorDrive Holdings IV LLC 6.375% 1/6/2029 0.02
(続く)
37/92
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.50%
14,508
USD 14,000 0.01
15/9/2026
129,150
USD 123,000 MasTec Inc 4.50% 15/8/2028 0.05
322,314
USD 316,000 Matador Resources Co 5.875% 15/9/2026 0.12
89,318
USD 85,000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 1/6/2028 0.03
27,209
USD 26,000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 1/8/2030 0.01
13,116
USD 12,000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027 0.00
49,437
USD 47,000 Mattel Inc 3.75% 1/4/2029 0.02
64,005
USD 51,000 Mattel Inc 6.20% 1/10/2040 0.02
81,550
USD 70,000 Mattel Inc 5.45% 1/11/2041 0.03
Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.50%
253,211
USD 251,000 0.09
15/4/2024
64,261
USD 61,000 MEDNAX Inc 6.25% 15/1/2027 0.02
37,581
USD 37,000 Meritor Inc '144A' 4.50% 15/12/2028 0.01
93,173
USD 95,000 Metis Merger Sub LLC 6.50% 15/5/2029 0.03
100,830
USD 95,000 MGIC Investment Corp 5.25% 15/8/2028 0.04
MGM Growth Properties Operating Partnership LP /
174,555
USD 162,000 0.06
MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 1/5/2024
MGM Growth Properties Operating Partnership LP /
188,062
USD 177,000 0.07
MGP Finance Co-Issuer Inc 4.625% 15/6/2025
MGM Growth Properties Operating Partnership LP /
265,185
USD 249,000 0.09
MGP Finance Co-Issuer Inc 4.50% 1/9/2026
MGM Growth Properties Operating Partnership LP /
30,173
USD 27,000 0.01
MGP Finance Co-Issuer Inc 5.75% 1/2/2027
MGM Growth Properties Operating Partnership LP /
154,209
USD 151,000 0.06
MGP Finance Co-Issuer Inc 3.875% 15/2/2029
34,165
USD 33,000 MGM Resorts International 7.75% 15/3/2022 0.01
99,217
USD 94,000 MGM Resorts International 6.00% 15/3/2023 0.04
31,610
USD 29,000 MGM Resorts International 5.75% 15/6/2025 0.01
245,237
USD 233,000 Microchip Technology Inc 4.25% 1/9/2025 0.09
141,379
USD 141,000 MicroStrategy Inc 6.125% 15/6/2028 0.05
Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming
118,038
USD 117,000 0.04
Finance Corp '144A' 4.875% 1/5/2029
Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual
326,685
USD 300,000 0.12
Property Assets Ltd 6.50% 20/6/2027
93,604
USD 90,000 Minerals Technologies Inc 5.00% 1/7/2028 0.03
36,183
USD 34,000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025 0.01
132,874
USD 127,000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/6/2028 0.05
139,512
USD 132,000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030 0.05
(続く)
38/92
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ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
147,134
USD 152,000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.75% 1/11/2028 0.05
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp
16,920
USD 16,000 0.01
5.00% 15/10/2027
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp
381,962
USD 355,000 0.14
4.625% 1/8/2029
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp
328,948
USD 321,000 0.12
3.50% 15/3/2031
24,208
USD 23,000 MSCI Inc 3.625% 1/9/2030 0.01
175,312
USD 165,000 MSCI Inc 3.875% 15/2/2031 0.06
91,676
USD 87,000 MSCI Inc 3.625% 1/11/2031 0.03
47,610
USD 46,000 Mueller Water Products Inc 4.00% 15/6/2029 0.02
75,480
USD 74,000 Murphy Oil Corp 5.75% 15/8/2025 0.03
96,005
USD 91,000 Murphy Oil USA Inc 4.75% 15/9/2029 0.03
88,825
USD 85,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.00% 15/1/2027 0.03
104,612
USD 103,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.50% 15/8/2028 0.04
67,064
USD 67,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030 0.02
23,098
USD 21,000 Navient Corp 7.25% 25/9/2023 0.01
58,590
USD 54,000 Navient Corp 6.125% 25/3/2024 0.02
87,200
USD 80,000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024 0.03
16,640
USD 16,000 Navient Corp 5.00% 15/3/2027 0.01
88,369
USD 85,000 NCR Corp 5.125% 15/4/2029 0.03
131,226
USD 121,000 NCR Corp 6.125% 1/9/2029 0.05
115,853
USD 112,000 NESCO Holdings II Inc 5.50% 15/4/2029 0.04
290,558
USD 234,000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028 0.10
19,294
USD 15,000 Netflix Inc 6.375% 15/5/2029 0.01
19,661
USD 16,000 Netflix Inc 5.375% 15/11/2029 0.01
114,000
USD 95,000 Netflix Inc 4.875% 15/6/2030 0.04
46,830
USD 42,000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc 9.75% 15/7/2028 0.02
593,183
USD 580,000 New Fortress Energy Inc 6.75% 15/9/2025 0.21
521,556
USD 515,000 New Fortress Energy Inc 6.50% 30/9/2026 0.19
35,111
USD 33,000 New Home Co Inc 7.25% 15/10/2025 0.01
60,913
USD 55,000 Newell Brands Inc 4.875% 1/6/2025 0.02
64,750
USD 50,000 Newell Brands Inc 6.00% 1/4/2046 0.02
(続く)
39/92
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ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
57,006
USD 56,000 News Corp 3.875% 15/5/2029 0.02
2,105
USD 2,000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.25% 15/9/2024 0.00
123,384
USD 121,000 NFP Corp 4.875% 15/8/2028 0.04
492,022
USD 472,000 NFP Corp 6.875% 15/8/2028 0.18
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp
171,335
USD 166,000 0.06
'144A' 7.50% 1/2/2026
230,000
USD 158,000 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037 0.08
Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625%
148,012
USD 140,000 0.05
1/10/2028
Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875%
126,910
USD 116,000 0.05
1/10/2030
Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.75%
74,694
USD 74,000 0.03
15/7/2031
USD
*
NM Holdings Co LLC 9.50% 1/7/2005
—
0.00
2,100,000
USD
*
NM Holdings Co LLC 12.00% 1/6/2009
—
0.00
3,850,000
NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC
194,121
USD 182,000 0.07
7.125% 1/4/2026
231,435
USD 222,000 Northern Oil and Gas Inc '144A' 8.125% 1/3/2028 0.08
Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc
114,138
USD 115,000 0.04
'144A' 6.00% 15/2/2028
Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc
57,375
USD 51,000 0.02
10.75% 1/6/2028
216,393
USD 214,000 Novelis Corp '144A' 3.25% 15/11/2026 0.08
266,299
USD 264,000 Novelis Corp '144A' 3.875% 15/8/2031 0.10
142,057
USD 141,000 NRG Energy Inc 3.625% 15/2/2031 0.05
68,828
USD 63,000 NuStar Logistics LP 5.75% 1/10/2025 0.02
110,675
USD 102,000 NuStar Logistics LP 6.00% 1/6/2026 0.04
6,660
USD 6,000 NuStar Logistics LP 6.375% 1/10/2030 0.00
33,523
USD 30,000 Occidental Petroleum Corp 6.95% 1/7/2024 0.01
51,700
USD 47,000 Occidental Petroleum Corp 5.50% 1/12/2025 0.02
18,608
USD 17,000 Occidental Petroleum Corp 5.55% 15/3/2026 0.01
2,975
USD 3,000 Occidental Petroleum Corp 3.00% 15/2/2027 0.00
2,694
USD 2,000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/7/2030 0.00
133,623
USD 113,000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 1/1/2031 0.05
270,187
USD 275,000 Occidental Petroleum Corp 4.30% 15/8/2039 0.10
497,898
USD 434,000 Occidental Petroleum Corp 6.20% 15/3/2040 0.18
132,975
USD 135,000 Occidental Petroleum Corp 4.50% 15/7/2044 0.05
(続く)
40/92
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ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
252,255
USD 251,000 Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/6/2045 0.09
12,235
USD 10,000 Occidental Petroleum Corp 6.60% 15/3/2046 0.00
196,944
USD 201,000 Occidental Petroleum Corp 4.40% 15/4/2046 0.07
32,983
USD 35,000 Occidental Petroleum Corp 4.10% 15/2/2047 0.01
140,722
USD 147,000 Occidental Petroleum Corp 4.20% 15/3/2048 0.05
52,410
USD 54,000 Occidental Petroleum Corp 4.40% 15/8/2049 0.02
190,631
USD 183,000 ON Semiconductor Corp 3.875% 1/9/2028 0.07
24,854
USD 21,000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/3/2026 0.01
138,357
USD 136,000 OneMain Finance Corp 3.50% 15/1/2027 0.05
225,994
USD 196,000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/1/2028 0.08
31,855
USD 29,000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029 0.01
163,633
USD 158,000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/2/2030 0.06
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV
270,143
USD 263,000 0.10
4.125% 30/4/2028
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV
264,320
USD 256,000 0.09
5.125% 30/4/2031
Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical
207,580
USD 194,000 0.07
Diagnostics SA 7.375% 1/6/2025
Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical
298,600
USD 274,000 0.11
Diagnostics SA 7.25% 1/2/2028
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital
91,003
USD 89,000 0.03
Corp 5.00% 15/8/2027
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital
55,910
USD 56,000 0.02
Corp '144A' 4.25% 15/1/2029
18,041
USD 16,000 Ovintiv Exploration Inc 5.375% 1/1/2026 0.01
47,139
USD 35,000 Ovintiv Inc 7.375% 1/11/2031 0.02
29,231
USD 22,000 Ovintiv Inc 6.50% 15/8/2034 0.01
Owl Rock Technology Finance Corp '144A' 3.75%
63,793
USD 60,000 0.02
17/6/2026
P&L Development LLC / PLD Finance Corp 7.75%
116,916
USD 112,000 0.04
15/11/2025
581,723
USD 569,000 Par Pharmaceutical Inc 7.50% 1/4/2027 0.21
29,574
USD 29,000 Patrick Industries Inc '144A' 4.75% 1/5/2029 0.01
Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy
186,830
USD 181,000 0.07
Operations Inc 4.50% 15/8/2028
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.25%
125,694
USD 135,000 0.04
15/5/2025
103,785
USD 102,000 PDC Energy Inc 6.125% 15/9/2024 0.04
22,770
USD 22,000 PDC Energy Inc 6.25% 1/12/2025 0.01
Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific
121,520
USD 112,000 0.04
Entertainment Finance In '144A' 8.50% 15/11/2027
(続く)
41/92
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
125,813
USD 122,000 Penske Automotive Group Inc 3.50% 1/9/2025 0.04
31,426
USD 31,000 Penske Automotive Group Inc 3.75% 15/6/2029 0.01
152,250
USD 150,000 Performance Food Group Inc '144A' 4.25% 1/8/2029 0.05
280,881
USD 271,000 PetSmart Inc 4.75% 15/2/2028 0.10
548,065
USD 500,000 PetSmart Inc '144A' 7.75% 15/2/2029 0.20
123,189
USD 126,000 PG&E Corp 5.25% 1/7/2030 0.04
188,735
USD 178,000 Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/6/2025 0.07
70,405
USD 69,000 Pike Corp 5.50% 1/9/2028 0.03
2,083
USD 2,000 Post Holdings Inc 5.75% 1/3/2027 0.00
138,809
USD 132,000 Post Holdings Inc 5.625% 15/1/2028 0.05
33,654
USD 33,000 Post Holdings Inc 4.625% 15/4/2030 0.01
79,948
USD 79,000 Post Holdings Inc 4.50% 15/9/2031 0.03
123,310
USD 118,000 Powdr Corp 6.00% 1/8/2025 0.04
280,849
USD 273,000 PQ Corp 5.75% 15/12/2025 0.10
69,388
USD 70,000 Prestige Brands Inc 3.75% 1/4/2031 0.02
204,609
USD 191,000 Prime Healthcare Services Inc 7.25% 1/11/2025 0.07
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance
82,125
USD 75,000 0.03
Inc 5.75% 15/4/2026
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance
60,307
USD 62,000 0.02
Inc 3.375% 31/8/2027
77,531
USD 75,000 PTC Inc 4.00% 15/2/2028 0.03
124,324
USD 116,000 QTS Realty Trust Inc 3.875% 1/10/2028 0.04
Rackspace Technology Global Inc '144A' 5.375%
153,723
USD 151,000 0.05
1/12/2028
Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.50%
218,890
USD 212,000 0.08
15/9/2026
Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.50%
614,390
USD 591,000 0.22
15/9/2028
73,130
USD 71,000 Range Resources Corp 4.875% 15/5/2025 0.03
32,608
USD 30,000 Range Resources Corp 9.25% 1/2/2026 0.01
Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC 4.875%
80,432
USD 79,000 0.03
1/11/2026
5,100
USD 5,000 RBS Global Inc / Rexnord LLC 4.875% 15/12/2025 0.00
Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 7.625%
73,270
USD 68,000 0.03
15/6/2025
Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A'
142,013
USD 135,000 0.05
5.75% 15/1/2029
RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint
28,721
USD 27,000 0.01
Health Inc 9.75% 1/12/2026
(続く)
42/92
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ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A'
5,050
USD 5,000 0.00
4.50% 15/2/2029
60,450
USD 60,000 RLJ Lodging Trust LP '144A' 3.75% 1/7/2026 0.02
187,530
USD 188,000 Rocket Software Inc 6.50% 15/2/2029 0.07
74,825
USD 73,000 RP Escrow Issuer LLC '144A' 5.25% 15/12/2025 0.03
126,723
USD 108,000 Sabre GLBL Inc 9.25% 15/4/2025 0.05
147,630
USD 138,000 Sabre GLBL Inc 7.375% 1/9/2025 0.05
400,670
USD 389,000 SBA Communications Corp 3.875% 15/2/2027 0.14
42,030
USD 39,000 Scientific Games International Inc 8.625% 1/7/2025 0.01
157,998
USD 154,000 Scientific Games International Inc 5.00% 15/10/2025 0.06
101,045
USD 95,000 Scientific Games International Inc 8.25% 15/3/2026 0.04
99,650
USD 92,000 Scientific Games International Inc 7.00% 15/5/2028 0.04
118,091
USD 105,000 Scientific Games International Inc 7.25% 15/11/2029 0.04
115,252
USD 115,000 SCIH Salt Holdings Inc '144A' 4.875% 1/5/2028 0.04
79,886
USD 81,000 SCIH Salt Holdings Inc '144A' 6.625% 1/5/2029 0.03
120,590
USD 120,000 Scotts Miracle-Gro Co 4.00% 1/4/2031 0.04
7,970
USD 8,000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/1/2029 0.00
49,875
USD 50,000 Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/1/2031 0.02
35,282
USD 33,000 Sealed Air Corp 4.00% 1/12/2027 0.01
170,637
USD 170,000 Seaspan Corp 5.50% 1/8/2029 0.06
86,400
USD 80,000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc 9.50% 1/8/2025 0.03
125,190
USD 117,000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/2/2030 0.04
65,458
USD 65,000 Sensata Technologies Inc 3.75% 15/2/2031 0.02
4,336
USD 4,000 Service Corp International 5.125% 1/6/2029 0.00
46,723
USD 47,000 Service Corp International 3.375% 15/8/2030 0.02
259,560
USD 252,000 Service Corp International 4.00% 15/5/2031 0.09
21,247
USD 21,000 Service Properties Trust 4.35% 1/10/2024 0.01
204,508
USD 181,000 Service Properties Trust 7.50% 15/9/2025 0.07
67,079
USD 63,000 Service Properties Trust 5.50% 15/12/2027 0.02
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc
130,156
USD 125,000 0.05
4.625% 1/11/2026
Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods
132,258
USD 131,000 0.05
Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 4.625%
1/3/2029
(続く)
43/92
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
172,660
USD 178,000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 1/12/2030 0.06
249,562
USD 242,000 Sirius XM Radio Inc '144A' 4.00% 15/7/2028 0.09
55,880
USD 51,000 Sirius XM Radio Inc 5.50% 1/7/2029 0.02
193,311
USD 187,000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 1/7/2030 0.07
446,082
USD 417,000 Six Flags Theme Parks Inc 7.00% 1/7/2025 0.16
26,459
USD 27,000 SM Energy Co 5.625% 1/6/2025 0.01
47,640
USD 48,000 SM Energy Co 6.75% 15/9/2026 0.02
63,934
USD 64,000 SM Energy Co 6.50% 15/7/2028 0.02
213,630
USD 200,000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027 0.08
10,562
USD 10,000 Southwestern Energy Co 7.50% 1/4/2026 0.00
50,049
USD 45,000 Southwestern Energy Co 8.375% 15/9/2028 0.02
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance
171,202
USD 163,000 0.06
Corp 6.375% 30/9/2026
31,800
USD 30,000 Spectrum Brands Inc 5.00% 1/10/2029 0.01
87,888
USD 81,000 Spectrum Brands Inc 5.50% 15/7/2030 0.03
44,888
USD 45,000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/3/2031 0.02
92,818
USD 88,000 Spirit AeroSystems Inc 5.50% 15/1/2025 0.03
584,057
USD 453,000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028 0.21
761,533
USD 495,000 Sprint Capital Corp 8.75% 15/3/2032 0.27
48,746
USD 43,000 Sprint Corp 7.875% 15/9/2023 0.02
54,094
USD 47,000 Sprint Corp 7.125% 15/6/2024 0.02
75,732
USD 62,000 Sprint Corp 7.625% 1/3/2026 0.03
287,030
USD 277,000 Square Inc 3.50% 1/6/2031 0.10
243,802
USD 228,000 SRM Escrow Issuer LLC 6.00% 1/11/2028 0.09
197,880
USD 194,000 SRS Distribution Inc '144A' 4.625% 1/7/2028 0.07
156,381
USD 153,000 SRS Distribution Inc 6.125% 1/7/2029 0.06
523,883
USD 495,000 SS&C Technologies Inc 5.50% 30/9/2027 0.19
63,080
USD 61,000 Standard Industries Inc 5.00% 15/2/2027 0.02
124,482
USD 121,000 Standard Industries Inc 4.375% 15/7/2030 0.04
120,782
USD 125,000 Standard Industries Inc 3.375% 15/1/2031 0.04
386,046
USD 380,000 Staples Inc 7.50% 15/4/2026 0.14
(続く)
44/92
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
84,179
USD 86,000 Staples Inc 10.75% 15/4/2027 0.03
14,683
USD 14,000 Starwood Property Trust Inc '144A' 5.50% 1/11/2023 0.01
79,030
USD 78,000 Stericycle Inc 3.875% 15/1/2029 0.03
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance
77,970
USD 75,000 0.03
Corp 5.00% 1/6/2031
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp
99,405
USD 94,000 0.04
5.25% 15/1/2029
36,527
USD 35,000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.00% 15/4/2027 0.01
115,775
USD 110,000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/3/2028 0.04
77,330
USD 76,000 Surgery Center Holdings Inc 6.75% 1/7/2025 0.03
369,510
USD 339,000 Surgery Center Holdings Inc 10.00% 15/4/2027 0.13
172,450
USD 169,000 Switch Ltd 3.75% 15/9/2028 0.06
165,561
USD 161,000 Switch Ltd 4.125% 15/6/2029 0.06
226,860
USD 228,000 Syneos Health Inc 3.625% 15/1/2029 0.08
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance
52,080
USD 48,000 0.02
Corp 7.50% 1/10/2025
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance
14,735
USD 14,000 0.01
Corp 6.00% 31/12/2030
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
10,363
USD 10,000 0.00
Finance Corp 5.375% 1/2/2027
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
126,005
USD 116,000 0.05
Finance Corp 6.50% 15/7/2027
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
2,246
USD 2,000 0.00
Finance Corp 6.875% 15/1/2029
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
252,163
USD 229,000 0.09
Finance Corp 5.50% 1/3/2030
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
148,556
USD 137,000 0.05
Finance Corp 4.875% 1/2/2031
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
9,293
USD 9,000 0.00
Finance Corp 4.00% 15/1/2032
40,330
USD 37,000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 1/8/2030 0.01
67,140
USD 72,000 Team Health Holdings Inc 6.375% 1/2/2025 0.02
39,576
USD 39,000 TEGNA Inc 5.50% 15/9/2024 0.01
16,890
USD 16,000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027 0.01
146,781
USD 141,000 Teleflex Inc 4.25% 1/6/2028 0.05
128,501
USD 125,000 Tempur Sealy International Inc 4.00% 15/4/2029 0.05
78,771
USD 77,000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 1/9/2024 0.03
170,040
USD 158,000 Tenet Healthcare Corp 7.50% 1/4/2025 0.06
305,236
USD 295,000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 1/1/2026 0.11
41,650
USD 40,000 Tenet Healthcare Corp 6.25% 1/2/2027 0.01
(続く)
45/92
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
243,490
USD 232,000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 1/11/2027 0.09
50,531
USD 49,000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/6/2028 0.02
221,260
USD 208,000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 1/10/2028 0.08
135,786
USD 133,000 Tenet Healthcare Corp 4.25% 1/6/2029 0.05
31,632
USD 28,000 Tenneco Inc 7.875% 15/1/2029 0.01
142,283
USD 137,000 Terex Corp 5.00% 15/5/2029 0.05
2,163
USD 2,000 TerraForm Power Operating LLC 5.00% 31/1/2028 0.00
90,575
USD 86,000 TerraForm Power Operating LLC 4.75% 15/1/2030 0.03
170,130
USD 159,000 Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15/12/2027 0.06
27,005
USD 26,000 Titan International Inc '144A' 7.00% 30/4/2028 0.01
219,700
USD 208,000 TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15/7/2027 0.08
247,272
USD 247,000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/2/2029 0.09
254,394
USD 253,000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/2/2031 0.09
42,043
USD 40,000 T-Mobile USA Inc 3.50% 15/4/2031 0.02
170,276
USD 162,000 T-Mobile USA Inc '144A' 3.50% 15/4/2031 0.06
212,201
USD 213,000 TransDigm Inc '144A' 4.625% 15/1/2029 0.08
80,600
USD 72,000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/7/2026 0.03
39,940
USD 40,000 TreeHouse Foods Inc 4.00% 1/9/2028 0.01
33,210
USD 30,000 Tri Pointe Homes Inc 5.70% 15/6/2028 0.01
72,988
USD 73,000 Triton Water Holdings Inc 6.25% 1/4/2029 0.03
418,300
USD 376,000 Triumph Group Inc 8.875% 1/6/2024 0.15
164,986
USD 158,000 Twilio Inc 3.875% 15/3/2031 0.06
150,814
USD 141,000 Twitter Inc 3.875% 15/12/2027 0.05
412,320
USD 384,000 Uber Technologies Inc 7.50% 15/5/2025 0.15
128,775
USD 120,000 Uber Technologies Inc 8.00% 1/11/2026 0.05
351,495
USD 321,000 Uber Technologies Inc 7.50% 15/9/2027 0.13
245,091
USD 228,000 Uber Technologies Inc 6.25% 15/1/2028 0.09
23,948
USD 22,000 Unisys Corp 6.875% 1/11/2027 0.01
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A'
444,757
USD 400,669 0.16
5.875% 15/10/2027
United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B'
24,558
USD 23,357 0.01
4.875% 15/1/2026
(続く)
46/92
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
210,900
USD 205,000 United Airlines Inc 4.375% 15/4/2026 0.08
192,844
USD 187,000 United Airlines Inc 4.625% 15/4/2029 0.07
45,360
USD 42,000 United Natural Foods Inc 6.75% 15/10/2028 0.02
7,193
USD 7,000 United States Steel Corp 6.25% 15/3/2026 0.00
135,201
USD 125,000 United States Steel Corp 6.875% 1/3/2029 0.05
24,749
USD 25,000 United Wholesale Mortgage LLC 5.50% 15/4/2029 0.01
Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital
157,196
USD 157,000 0.06
LLC '144A' 4.75% 15/4/2028
Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital
271,554
USD 268,000 0.10
LLC '144A' 6.50% 15/2/2029
29,454
USD 29,000 Univision Communications Inc 5.125% 15/2/2025 0.01
104,366
USD 97,000 Univision Communications Inc 6.625% 1/6/2027 0.04
16,680
USD 16,000 US Acute Care Solutions LLC '144A' 6.375% 1/3/2026 0.01
140,564
USD 138,000 US Foods Inc '144A' 4.75% 15/2/2029 0.05
USA Compression Partners LP / USA Compression
306,495
USD 294,000 0.11
Finance Corp 6.875% 1/4/2026
USA Compression Partners LP / USA Compression
218,424
USD 207,000 0.08
Finance Corp 6.875% 1/9/2027
95,594
USD 90,000 Vail Resorts Inc 6.25% 15/5/2025 0.03
995
USD 1,000 Valvoline Inc 3.625% 15/6/2031 0.00
Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 3.875%
15,338
USD 15,000 0.01
15/8/2029
Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 4.125%
15,488
USD 15,000 0.01
15/8/2031
798,875
USD 770,000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.50% 1/9/2025 0.29
871,406
USD 825,000 Verscend Escrow Corp 9.75% 15/8/2026 0.31
97,628
USD 94,000 Viasat Inc 5.625% 15/4/2027 0.03
261,818
USD 247,000 Viasat Inc 6.50% 15/7/2028 0.09
317,108
USD 305,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.25% 1/12/2026 0.11
96,820
USD 94,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.75% 15/2/2027 0.03
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625%
188,760
USD 176,000 0.07
1/12/2029
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125%
409,153
USD 390,000 0.15
15/8/2030
71,213
USD 71,000 Victors Merger Corp 6.375% 15/5/2029 0.03
273,790
USD 262,000 Vine Energy Holdings LLC 6.75% 15/4/2029 0.10
103,525
USD 101,000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 1/5/2029 0.04
50,205
USD 48,000 WASH Multifamily Acquisition Inc 5.75% 15/4/2026 0.02
(続く)
47/92
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
260,480
USD 256,000 Waste Pro USA Inc 5.50% 15/2/2026 0.09
86,070
USD 76,000 Wells Fargo & Co FRN 29/12/2049 0.03
176,744
USD 170,000 Wells Fargo & Co FRN (Perpetual) 0.06
151,751
USD 141,000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/6/2025 0.05
316,820
USD 285,000 WESCO Distribution Inc 7.25% 15/6/2028 0.11
26,038
USD 24,000 Western Midstream Operating LP 4.75% 15/8/2028 0.01
87,483
USD 78,000 Western Midstream Operating LP 5.45% 1/4/2044 0.03
238,157
USD 217,000 Western Midstream Operating LP 5.30% 1/3/2048 0.09
60,075
USD 54,000 Western Midstream Operating LP 5.50% 15/8/2048 0.02
381,062
USD 325,000 Western Midstream Operating LP 6.50% 1/2/2050 0.14
326,851
USD 309,000 White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028 0.12
White Cap Parent LLC (Pay-in-kind) '144A' 8.25%
100,201
USD 97,000 0.04
15/3/2026
30,526
USD 29,000 William Carter Co 5.50% 15/5/2025 0.01
44,989
USD 43,000 William Carter Co 5.625% 15/3/2027 0.02
138,857
USD 134,000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/8/2028 0.05
78,475
USD 73,000 Winnebago Industries Inc 6.25% 15/7/2028 0.03
8,200
USD 8,000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/7/2030 0.00
153,401
USD 158,000 Wolverine Escrow LLC 8.50% 15/11/2024 0.05
203,592
USD 211,000 Wolverine Escrow LLC 9.00% 15/11/2026 0.07
42,400
USD 40,000 Wolverine World Wide Inc 6.375% 15/5/2025 0.02
Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4.375%
92,813
USD 90,000 0.03
15/8/2028
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp
149,455
USD 142,000 0.05
5.25% 15/5/2027
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp
366,080
USD 352,000 0.13
5.125% 1/10/2029
123,420
USD 121,000 Xerox Corp 4.80% 1/3/2035 0.04
28,678
USD 28,000 XHR LP '144A' 4.875% 1/6/2029 0.01
50,410
USD 46,000 Yum! Brands Inc 4.75% 15/1/2030 0.02
7,578
USD 7,000 Yum! Brands Inc 5.35% 1/11/2043 0.00
833,676
USD 836,000 Zayo Group Holdings Inc 4.00% 1/3/2027 0.30
671,656
USD 660,000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 1/3/2028 0.24
ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp
178,554
0.06
USD 178,000
3.875% 1/2/2029
113,924,874 40.73
143,790,035 51.40
債券合計
(続く)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
上場ファンド
米国
1,124,550 0.40
USD 51,000 Invesco Senior Loan ETF
2,286,960 0.82
USD 26,000 iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF~
3,411,510 1.22
3,411,510 1.22
上場ファンド合計
公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引され
148,149,594 52.96
る
譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品合計
ターム・ロー
ン
オーストラリア
209,580 0.07
USD 209,880 Aristocrat Leisure Limited 'B' FRN 19/10/2024
79,400 0.03
USD 80,000 Bingo Industries 'B' FRN 14/07/2028
Vocus Group Ltd / Voyage Australia Pty Ltd 'B' FRN
130,836 0.05
USD 131,000
18/06/2028
419,816 0.15
バミューダ
214,907 0.08
USD 226,099 Digicel International Finance Ltd 'B' FRN 27/05/2024
249,723 0.09
USD 254,929 Gardner Denver 'B' FRN 28/02/2027
464,630 0.17
カナダ
372,594 0.13
USD 371,821 Air Canada 'B' FRN 28/07/2028
474,277 0.17
USD 483,428 Burger King 'B4' FRN 19/11/2026
701,926 0.25
USD 708,959 Clarios Global 'B' FRN 30/04/2026
80,566 0.03
USD 81,175 Four Seasons Holdings Inc FRN 30/11/2023
82,522 0.03
USD 82,591 GFL Environmental Inc FRN 30/05/2025
1,080,511 0.39
USD 1,103,970 Titan Acquisition Ltd 'B' FRN 28/03/2025
672,983 0.24
USD 676,365 Trader Corp FRN 28/09/2023
Valeant Pharmaceuticals International 'B' FRN
370,113 0.13
USD 372,861
02/06/2025
647,360 0.23
USD 670,402 Westjet Airlines 'B' FRN 11/12/2026
734,448 0.26
USD 734,580 Xplornet Communications Inc 'B' FRN 10/06/2027
5,217,300 1.86
ケイマン諸島
American Airlines Inc / AAdvantage 'B' FRN
235,297 0.09
USD 229,000
20/04/2028
1,183,868 0.42
USD 1,175,055 Grab Holdings Inc 'B' FRN 29/01/2026
1,419,165 0.51
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
フランス
486,487 0.17
USD 488,348 Altice France SA 'B13' FRN 14/08/2026
486,487 0.17
(続く)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ドイツ
306,420 0.11
USD 309,646 Oxea Holdings GmbH 'B2' FRN 14/10/2024
183,927 0.07
USD 184,322 Thyssenkrupp Elevators 'B' FRN 29/07/2027
490,347 0.18
アイルランド
131,083 0.05
USD 131,000 ION Trading Finance Ltd 'B' FRN 01/04/2028
131,083 0.05
ルクセンブルグ
126,085 0.05
USD 128,713 Altice Financing SA FRN 15/07/2025
682,382 0.24
USD 697,375 Altice Financing SA FRN 31/01/2026
USD
1,331,704 0.48
Gladerma SA / Nestle 'B3' FRN 25/09/2026
1,332,370
515,404 0.18
USD 516,453 ICON Plc / Pra Healt Science 'B' FRN 01/07/2028
128,414 0.05
USD 128,675 ICON Plc / Pra Healt Science 'B' FRN 01/07/2028
USD
1,284,438 0.46
Inmarsat Plc / Connect Us Finco 'B' FRN 12/12/2026
1,285,132
22,655 0.01
USD 22,507 Intelsat Jackson Holdings SA FRN 13/07/2022
65,904 0.02
USD 65,000 Intelsat Jackson Holdings SA 'B3' FRN 27/11/2023
536,418 0.19
USD 536,000 Jazz Financing Lux Sarl 'B' FRN 05/05/2028
335,793 0.12
USD 337,267 Ortho-Clinical Diagnostics Inc 'B' FRN 30/06/2025
SS&C Technologies Holdings Europe 'B4' FRN
202,039 0.07
USD 205,297
16/04/2025
359,360 0.13
USD 421,948 Travelport Finance Luxembourg SA FRN 29/05/2026
228,767 0.08
USD 225,080 Travelport Finance Luxembourg Sarl FRN 28/02/2025
5,819,363 2.08
オランダ
46,534 0.02
USD 47,173 Akzonobel Speciality FRN 01/10/2025
579,090 0.21
USD 582,000 Atotech FRN 18/03/2028
Axalta Coating Systems US Holdings Inc 'B3' FRN
122,068 0.04
USD 123,561
01/06/2024
184,183 0.06
USD 185,848 Diversy Inc FRN 06/09/2024
96,703 0.03
USD 100,700 Playa Resorts Holding BV 'B' FRN 29/04/2024
217,812 0.08
USD 219,679 Stars Group Holdings BV FRN 10/07/2025
241,656 0.09
USD 246,000 Ziggo Finance Partnership 'I' FRN 30/04/2028
1,488,046 0.53
ノルウェー
477,828 0.17
USD 478,723 Adevinta ASA 'B2' FRN 22/10/2027
477,828 0.17
(続く)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スイス
Lonza Group AG / Herens HoldCo Sarl 'B' FRN
161,971 0.06
USD 162,000
14/05/2028
161,971 0.06
英国
284,570 0.10
USD 286,000 City Football Group Ltd 'B' FRN 21/07/2028
236,765 0.08
USD 238,629 Euro Garage 'B' FRN 07/02/2025
128,707 0.05
USD 128,787 Euro Garage 'B' FRN 31/03/2026
630,261 0.23
USD 642,141 Froneri US Inc / Froneri Lux Finco 'B2' FRN 29/01/2027
178,392 0.06
USD 178,073 ION Analytics / Dealogic / Acuris 'B' FRN 16/02/2028
224,052 0.08
USD 225,886 Nomad Foods Lux SARL 'B4' FRN 15/05/2024
1,682,747 0.60
米国
245,384
USD 247,004 8Th Avenue Food & Provisions Inc FRN 01/10/2025 0.09
596,492
USD 601,000 AC Products Inc 'B' FRN 17/05/2028 0.21
308,992
USD 309,378 Advisor Group Holdings Inc 'B1' FRN 31/07/2026 0.11
70,272
USD 72,821 Aimbridge Acquisition Co Inc 'B' FRN 02/02/2026 0.03
462,648
USD 488,175 AIT Worldwide Logistics Inc FRN 01/12/2023 0.17
90,914
USD 91,000 AIT Worldwide Logistics Inc 'B' FRN 06/04/2028 0.03
359,145
USD 361,629 Alixpartners LLP 'B' FRN 04/02/2028 0.13
221,030
USD 223,998 Alliant Holdings Intermediate LLC 'B' FRN 09/05/2025 0.08
136,019
USD 137,836 Alliant Holdings Intermediate LLC 'B2' FRN 09/05/2025 0.05
255,177
USD 255,463 Alliant Holdings Intermediate LLC 'B3' FRN 06/11/2027 0.09
636,286
USD 636,503 Allied Universal Holdco LLC 'B' FRN 12/05/2028 0.23
404,454
USD 413,763 American Airlines Inc 'B' FRN 14/12/2023 0.14
110,955
USD 118,740 American Airlines Inc 'B' FRN 29/01/2027 0.04
428,765
USD 430,920 American Bath / CP Atlas Buyer Inc 'B' FRN 23/11/2027 0.15
362,835
USD 367,472 American Builders & Contractors Su 'B' FRN 15/01/2027 0.13
382,348
USD 395,703 Amneal Pharmaceuticals LLC 'B' FRN 04/05/2025 0.14
421,498
USD 427,869 Amwins Group Inc 'B' FRN 19/02/2028 0.15
245,332
USD 246,915 Ancestry / Arches Buyer Inc 'B' FRN 06/12/2027 0.09
198,350
USD 199,097 Applied Systems Inc 'B' FRN 19/09/2024 0.07
108,051
USD 107,000 Applied Systems Inc 'B' FRN 19/09/2025 0.04
(続く)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
187,310
USD 188,528 Aramark Services Inc 'B5' FRN 06/04/2028 0.07
180,785
USD 180,747 Ardent Health Partners 'B1' FRN 30/06/2025 0.06
156,902
USD 156,608 Aruba Investments Holdings LLC 'B' FRN 24/11/2027 0.06
210,585
USD 210,410 Ascend Learning LLC 'B' FRN 12/07/2024 0.08
Ascend Performance Materials Operations LLC 'B' FRN
486,884
USD 480,807 0.17
27/08/2026
470,342
USD 473,000 Ascensus / Aqgen Island Holdings 'B' FRN 18/05/2028 0.17
417,397
USD 383,151 Ascent Resources Utica Holdings LLC FRN 01/11/2025 0.15
386,112
USD 415,174 ASM Global 'B' FRN 23/01/2025 0.14
365,986
USD 370,202 Asplundh Tree Expert LLC 'B' FRN 07/09/2027 0.13
122,606
USD 122,975 AssuredPartners Inc 'B' FRN 12/02/2027 0.04
240,766
USD 243,814 AssuredPartners Inc 'B' FRN 13/02/2027 0.09
155,192
USD 156,000 Asurion LLC 'B3' FRN 31/01/2028 0.06
268,537
USD 270,000 Asurion LLC 'B4' FRN 20/01/2029 0.10
26,869
USD 27,146 Asurion LLC 'B6' FRN 03/11/2023 0.01
404,287
USD 412,087 Asurion LLC 'B8' FRN 23/12/2026 0.14
61,783
USD 61,845 athenahealth Inc 'B1' FRN 11/02/2026 0.02
102,356
USD 103,000 Atlantic Aviation 'B' FRN 13/07/2028 0.04
42,525
USD 42,000 Atlantic Aviation 'B' FRN 13/07/2029 0.02
115,692
USD 116,091 Avantor Inc 'B4' FRN 21/11/2024 0.04
388,480
USD 390,040 Avantor Inc 'B5' FRN 08/11/2027 0.14
590,772
USD 661,314 AVSC Holding Corp / PSAV 'B1' FRN 03/03/2025 0.21
64,788
USD 64,909 B&G Foods Inc 'B4' FRN 10/10/2026 0.02
204,718
USD 206,070 Ball Metalpack LLC 'B' FRN 31/07/2025 0.07
698,271
USD 697,832 Barracuda Networks Inc 'B' FRN 12/02/2025 0.25
186,123
USD 186,006 Barrette Outdoor Living Inc 'B' FRN 02/11/2027 0.07
259,125
USD 261,486 Beacon Roofing Supply Inc 'B' FRN 19/05/2028 0.09
329,741
USD 332,930 Belron Finance 2019 LLC 'B' FRN 30/10/2026 0.12
463,625
USD 465,758 Belron Finance US LLC 'B' FRN 13/04/2028 0.17
BMC Software Inc / Boxer Partner Co 'B' FRN
249,341
USD 251,469 0.09
02/10/2025
314,119
USD 318,363 Bowlero Corp / Kingpin 'B' FRN 03/07/2024 0.11
(続く)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
234,575
USD 235,368 Boyd Gaming Corp 'B' FRN 15/09/2023 0.08
745,738
USD 760,794 Brand Energy & Infrastructure Services FRN 21/06/2024 0.27
303,201
USD 307,039 Bright Horizons Family Solutions 'B' FRN 07/11/2023 0.11
585,922
USD 605,705 BWAY Holding Co 'B' FRN 03/04/2024 0.21
102,885
USD 103,220 Cablevision Lightpath LLC 'B' FRN 30/11/2027 0.04
254,797
USD 257,923 Caesars Resort Collection LLC 'B' FRN 23/12/2024 0.09
491,355
USD 499,786 Caliber Collision / Abra Auto Body FRN 05/02/2026 0.18
121,364
USD 123,510 Calpine Corp 'B9' FRN 06/04/2026 0.04
485,646
USD 490,087 Camelot Finance / Clarivate Analytic 'B' FRN 31/10/2026 0.17
765,675
USD 766,150 Camelot Finance / Clarivate Analytic 'B' FRN 31/10/2026 0.27
588,600
USD 589,892 Casears Resort Collection LLC 'B1' FRN 20/07/2025 0.21
505,829
USD 505,703 Catalent Pharma Solutions Inc 'B3' FRN 22/02/2028 0.18
424,605
USD 425,290 CCC Information 'B' FRN 29/04/2024 0.15
247,156
USD 247,945 Charter Communications Operating 'B1' FRN 30/04/2025 0.09
961,777
USD 962,981 Charter Next Generation Inc FRN 01/12/2027 0.34
36,654
USD 36,723 CHI Overhead Doors LLC 'B' FRN 31/07/2025 0.01
635,079
USD 636,192 Chobani LLC 'B' FRN 23/10/2027 0.23
144,800
USD 146,633 Churchill Downs Incorporated 'B1' FRN 17/03/2028 0.05
329,072
USD 330,155 CityCenter Holdings LLC 'B' FRN 18/04/2024 0.12
222,899
USD 225,435 Clark Equipment Co 'B' FRN 18/05/2024 0.08
967,138
USD 997,049 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 'B' FRN 21/08/2026 0.35
302,861
USD 303,240 Cloudera Inc 'B' FRN 22/12/2027 0.11
134,561
USD 135,000 Club Car LLC FRN 01/06/2028 0.05
502,267
USD 503,737 CNT Holdings I 'B' FRN 08/11/2027 0.18
71,550
USD 72,000 Columbus McKinnon Corp 'B' FRN 14/05/2028 0.03
161,375
USD 161,780 Concord / Alchemy Copyrights LLC 'B' FRN 10/03/2028 0.06
163,811
USD 164,221 Consolidated Communications Inc 'B' FRN 02/10/2027 0.06
428,832
USD 429,549 Core & Main LP FRN 01/08/2024 0.15
694,229
USD 701,681 Core & Main LP FRN 27/07/2028 0.25
645,353
USD 649,000 Corelogic Inc 'B' FRN 04/06/2028 0.23
(続く)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
201,629
USD 202,461 Cornerstone Ondemand Inc 'B' FRN 22/04/2027 0.07
243,175
USD 245,631 Cox Media Group 'B' FRN 17/12/2026 0.09
317,412
USD 318,288 CPG International FRN 05/05/2024 0.11
248,437
USD 250,000 CQP Holdco LP 'B' FRN 05/06/2028 0.09
314,464
USD 319,542 CSC Holdings LLC 'B1' FRN 17/07/2025 0.11
USD
1,092,428
Cubic Corp / Atlas CC Acqusition 'B' FRN 25/05/2028 0.39
1,089,703
222,189
USD 221,635 Cubic Corp / Atlas CC Acqusition 'C' FRN 25/05/2028 0.08
301,058
USD 301,528 Cypress Performance LLC 'B2' FRN 07/11/2024 0.11
385,317
USD 386,120 Dealer Tire LLC 'B1' FRN 12/12/2025 0.14
423,349
USD 424,091 DIRECTV Financing LLC FRN 19/07/2027 0.15
37,917
USD 38,000 DiscoverOrg / Zoominfo 'B' FRN 02/02/2026 0.01
340,166
USD 352,836 DTI Holdco Inc 'B' FRN 29/09/2023 0.12
260,570
USD 264,538 DTZ US / Cushman & Wakefield 'B' FRN 21/08/2025 0.09
274,716
USD 269,000 Duff & Phelps Corp / Deerfield Dakota FRN 07/04/2028 0.10
USD
Duff & Phelps Corp / Deerfield Dakota 'B' FRN
1,082,048
0.39
09/04/2027
1,082,384
DXC Tech / Milano Acquisition Corp 'B' FRN
974,492
USD 975,409 0.35
01/10/2027
177,523
USD 178,108 E.W. Scripps Company 'B3' FRN 07/01/2028 0.06
48,816
USD 49,000 E2open LLC FRN 04/02/2028 0.02
284,498
USD 286,000 Ecovyst / Ecoservices 'B' FRN 09/06/2028 0.10
258,202
USD 271,485 Edgewater Generation FRN 13/12/2025 0.09
265,185
USD 279,740 Electronics For Imaging Inc FRN 23/07/2026 0.09
172,042
USD 173,706 Element Material Inc FRN 28/06/2024 0.06
359,195
USD 361,000 Element Solutions Inc 'B' FRN 31/01/2026 0.13
397,934
USD 402,714 Emerald Topco Inc 'B' FRN 25/07/2026 0.14
296,515
USD 347,896 Envision Healthcare Corp FRN 10/10/2025 0.11
194,155
USD 194,815 Epicor Software Corp 'B' FRN 31/07/2027 0.07
420,227
USD 407,000 Epicor Software Corporation 'A3' FRN 31/07/2028 0.15
USD
931,101
Equinox Holdings Inc 'B1' FRN 08/03/2024 0.33
1,005,237
819,028
USD 818,389 Eresearch Technology Inc 'B' FRN 04/02/2027 0.29
300,830
USD 301,584 Exgen Renewables IV LLC FRN 15/12/2027 0.11
(続く)
56/92
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
371,477
USD 375,962 Eyecare Partners LLC 'B' FRN 18/02/2027 0.13
146,092
USD 146,000 Fairbanks Morse Defense / Arcline 'B' FRN 23/06/2028 0.05
513,550
USD 519,283 Filtration Group Corp FRN 29/03/2025 0.18
234,230
USD 234,230 Filtration Group Corp 'B' FRN 29/03/2025 0.08
200,239
USD 201,809 First Student Bidco Inc 'B' FRN 21/07/2028 0.07
73,914
USD 74,493 First Student Bidco Inc 'C' FRN 21/07/2028 0.03
FleetCor Technologies Operating Co LLC FRN
304,424
USD 307,000 0.11
30/04/2028
152,945
USD 169,000 Flexential Intermediate FRN 01/08/2025 0.05
214,216
USD 216,708 Focus Financial Partners LLC 'B4' FRN 01/07/2028 0.08
98,869
USD 100,019 Focus Financial Partners LLC 'DD' FRN 01/07/2028 0.04
311,782
USD 311,975 Frontier Communications Corp FRN 01/05/2028 0.11
261,723
USD 264,814 Fundation Building Materials LLC FRN 31/01/2028 0.09
362,827
USD 365,385 Gates Global LLC 'B3' FRN 31/03/2027 0.13
223,675
USD 224,305 GCI LLC 'B' FRN 15/10/2025 0.08
USD
Genesys / Greeneden US Holdings II LLC 'B4' FRN
1,225,569
0.44
01/12/2027
1,225,373
243,347
USD 248,187 Genuine Financial Holdings LLC FRN 11/07/2025 0.09
386,760
USD 391,050 Go Daddy Operating Company LLC 'B4' FRN 10/08/2027 0.14
183,213
USD 184,041 Gogo Intermediate Holdings LLC 'B' FRN 30/04/2028 0.07
504,600
USD 510,342 Golden Nugget Inc 'B' FRN 04/10/2023 0.18
37,324
USD 33,931 Golden Nugget Online Gaming Inc FRN 04/10/2023 0.01
241,600
USD 243,885 Goodrx Inc FRN 10/10/2025 0.09
61,440
USD 61,504 Graftech Finance Inc 'B' FRN 12/02/2025 0.02
192,511
USD 193,236 Greenhill & Co Inc 'B' FRN 12/04/2024 0.07
316,841
USD 321,849 Grifols Worldwide Operations USA 'B' FRN 15/11/2027 0.11
225,814
USD 226,096 Hanson Building FRN 25/10/2023 0.08
226,846
USD 229,138 Hearthside Food Solutions LLC FRN 23/05/2025 0.08
206,465
USD 207,458 Hearthside Food Solutions LLC 'B2' FRN 23/05/2025 0.07
359,980
USD 357,300 Herschend Entertainment Company 'B' FRN 25/08/2025 0.13
128,285
USD 129,060 Hostess Brands LLC 'B' FRN 03/08/2025 0.05
120,813
USD 122,642 Hub International Ltd 'B' FRN 25/04/2025 0.04
(続く)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
251,543
USD 252,173 Hub International Ltd 'B3' FRN 25/04/2025 0.09
124,899
USD 125,685 ICP Group 'B' FRN 29/12/2027 0.04
182,922
USD 184,567 Illuminate Buyer LLC FRN 30/06/2027 0.07
734,390
USD 735,000 Infoblox / Delta Topco Inc 'B' FRN 01/12/2027 0.26
122,210
USD 121,000 Infoblox / Delta Topco Inc 'B' FRN 01/12/2028 0.04
315,025
USD 309,000 Informatica LLC 'B' FRN 25/02/2025 0.11
655,194
USD 662,274 Informatica LLC 'B' FRN 25/02/2027 0.23
123,522
USD 123,676 Insight Global Investments Holding FRN 23/05/2025 0.04
120,925
USD 121,000 Insulet Corp 'B' FRN 04/05/2028 0.04
155,418
USD 156,186 InvictusCo FRN 28/03/2025 0.06
368,868
USD 370,371 ION Corp 'B' FRN 11/03/2028 0.13
4,658
USD 4,678 IQVIA Inc 'B1' FRN 07/03/2024 0.00
468,025
USD 473,647 IQVIA Inc 'B2' FRN 17/01/2025 0.17
41,374
USD 41,854 IQVIA Inc 'B3' FRN 11/06/2025 0.01
271,654
USD 273,362 IRB Holdings Corp 'B' FRN 05/02/2025 0.10
823,157
USD 826,845 IRB Holdings Corp 'B' FRN 15/12/2027 0.29
346,939
USD 347,746 Iridium Communications Inc 'B' FRN 04/11/2026 0.12
216,594
USD 217,000 JELD-WEN Inc 'B' FRN 15/07/2028 0.08
143,906
USD 146,656 Kar Auction Services Inc 'B6' FRN 19/09/2026 0.05
Kissner / Morton Salt / SCIH Salt Holdings Inc 'B1' FRN
186,215
USD 186,316 0.07
16/03/2027
222,164
USD 222,443 Kloeckner Pentaplast of America Inc 'B' FRN 09/02/2026 0.08
Lealand Finance / McDermott International Inc FRN
5,202
USD 8,670 0.00
28/06/2024
Lealand Finance / McDermott International Inc FRN
30,081
USD 66,996 0.01
30/06/2025
379,361
USD 387,796 Level 3 Financing Inc 'B' FRN 01/03/2027 0.14
236,639
USD 239,481 Lions Gate Entertainment Corp 'B' FRN 24/03/2025 0.08
488,298
USD 504,179 Live Nation Entertainment Inc 'B4' FRN 19/10/2026 0.17
457,674
USD 458,463 Lumos Network Inc FRN 15/11/2024 0.16
835,382
USD 842,000 Madison IAQ LLC 'B' FRN 21/06/2028 0.30
223,753
USD 223,612 Maravai Intermediate Holdings LLC 'B' FRN 19/10/2027 0.08
540,172
USD 541,000 Mavis Tire Express Services Corp 'B' FRN 04/05/2028 0.19
(続く)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
785,805
USD 790,000 McAfee / Magneta Buyer LLC 'B' FRN 27/07/2028 0.28
409,315
USD 410,000 McAfee / Magneta Buyer LLC 'B' FRN 27/07/2029 0.15
185,583
USD 185,867 McAfee LLC 'B' FRN 30/09/2024 0.07
397,638
USD 398,303 Med Parentco Lp 'B' FRN 31/08/2026 0.14
261,805
USD 262,680 Mega Broadband 'B' FRN 12/11/2027 0.09
438,945
USD 443,428 Messer Industries USA Inc 'B1' FRN 02/03/2026 0.16
101,280
USD 101,407 Metronet Holdings LLC 'B' FRN 02/06/2028 0.04
11,253
USD 11,267 Metronet Holdings LLC 'DD' FRN 02/06/2028 0.00
847,931
USD 854,579 MH Sub FRN 13/09/2024 0.30
470,971
USD 471,475 MH Sub 'B' FRN 15/09/2024 0.17
251,204
USD 248,000 MH Sub 'B' FRN 23/02/2029 0.09
98,505
USD 98,505 MI Windows and Doors LLC FRN 18/12/2027 0.04
514,439
USD 485,000 Mileage Plus Holdings LLC 'B' FRN 20/06/2027 0.18
180,571
USD 180,346 Mitchell International Inc FRN 01/12/2025 0.06
218,830
USD 219,025 Mitchell International Inc 'B' FRN 01/12/2024 0.08
311,011
USD 313,494 Momentive Performance Materials 'B' FRN 15/05/2024 0.11
61,813
USD 62,280 MPH Acquisition Holding LLC FRN 07/06/2023 0.02
107,461
USD 107,730 Murphy Oil USA Inc 'B' FRN 31/01/2028 0.04
264,449
USD 264,337 Netsmart Technologies 'B' FRN 01/10/2027 0.09
280,239
USD 282,981 Nexstar Broadcasting Inc 'B4' FRN 19/09/2026 0.10
133,810
USD 135,226 On Semiconductor Corp'B4' FRN 19/09/2026 0.05
588,481
USD 591,438 Option Care / Bioscrip Inc 'B' FRN 06/08/2026 0.21
252,274
USD 258,907 Optiv Inc FRN 01/02/2024 0.09
129,838
USD 130,000 ORBCOMM Inc 'B' FRN 17/06/2028 0.05
187,982
USD 196,583 Orchid Orthopedic via Femur Buyer 'B' FRN 05/03/2026 0.07
299,998
USD 301,000 Organon & Co 'B' FRN 02/06/2028 0.11
300,208
USD 303,240 Packers Holdings LLC 'B' FRN 09/03/2028 0.11
136,373
USD 136,658 PAI Holdco Inc 'B' FRN 28/10/2027 0.05
USD
1,183,192
Peraton Corp 'B' FRN 01/02/2028 0.42
1,185,409
382,655
USD 377,000 Peraton Corp 'B1' FRN 01/02/2029 0.14
(続く)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
USD
1,038,356
Petsmart Inc 'B' FRN 12/02/2028 0.37
1,039,000
8,918
USD 8,954 Petvet Care Centers 'B3' FRN 14/02/2025 0.00
182,323
USD 183,418 Pike Corp 'B' FRN 21/01/2028 0.07
450,868
USD 450,444 Planview Parent Inc FRN 17/12/2027 0.16
242,895
USD 244,757 Playtika Holding Corp 'B1' FRN 11/03/2028 0.09
PLY Gem / Cornerstone Building Brands Inc 'B' FRN
106,607
USD 106,975 0.04
12/04/2028
795,445
USD 801,456 Powerschool Inc / Severin Acquisition FRN 01/08/2025 0.28
782,583
USD 785,032 PPD Inc 'B' FRN 13/01/2028 0.28
199,750
USD 200,000 PQ Performance Chem / Sparta LLC 'B' FRN 28/04/2028 0.07
217,859
USD 218,816 Precision Medicine Group FRN 18/11/2027 0.08
25,103
USD 25,213 Precision Medicine Group 'DD' FRN 18/11/2027 0.01
67,582
USD 67,684 Pregis Topco Co 'B' FRN 01/08/2026 0.02
115,018
USD 115,018 Press Ganey Holdings Inc 'B' FRN 25/07/2026 0.04
89,588
USD 90,000 Prestige Brands Inc 'B5' FRN 01/07/2028 0.03
304,481
USD 305,925 Prime Security Services / ADT Corp 'B1' FRN 23/09/2026 0.11
533,995
USD 540,000 Proofpoint Inc 'B' FRN 15/06/2028 0.19
243,542
USD 206,391 PSAV Intermediate Corp 'B3' FRN 15/10/2026 0.09
45,713
USD 46,000 PUG LLC 'B2' FRN 13/02/2027 0.02
258,100
USD 258,700 Qlik Technologies Inc 'B' FRN 26/04/2024 0.09
528,770
USD 530,505 Radiate Holdco LLC 'B' FRN 25/09/2026 0.19
8,884
USD 8,932 Realogy Corp 'B' FRN 08/02/2025 0.00
USD
1,505,957
RealPage Inc 'B' FRN 22/04/2028 0.54
1,515,810
Research Now Inc / Survey Sampling International LLC
182,707
USD 185,301 0.07
'B' FRN 20/12/2024
30,611
USD 30,970 Reynolds Consumer Products LLC 'B' FRN 04/02/2027 0.01
114,785
USD 116,196 Reynolds Group / Pactiv Evergreen FRN 05/02/2026 0.04
235,587
USD 236,431 Reynolds Group Holdings Inc FRN 05/02/2023 0.08
218,852
USD 219,952 RP Crown Parent LLC 'B1' FRN 31/01/2026 0.08
156,916
USD 157,605 RV Retailer LLC 'B' FRN 08/02/2028 0.06
84,506
USD 84,957 Ryan Specialty Group LLC 'B' FRN 01/09/2027 0.03
79,531
USD 80,436 Sabre GLBL Inc 'B1' FRN 17/12/2027 0.03
(続く)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
126,777
USD 128,219 Sabre GLBL Inc 'B2' FRN 17/12/2027 0.05
247,539
USD 250,161 SBA Senior Finance II LLC 'B' FRN 11/04/2025 0.09
197,695
USD 200,875 Scientific Games Intrnational Inc 'B5' FRN 14/08/2024 0.07
308,691
USD 313,436 Sedgwick Inc 'B' FRN 31/12/2025 0.11
Sedgwick Claims Management Service 'B3' FRN
92,078
USD 92,098 0.03
03/09/2026
297,281
USD 293,852 Sequa Mazzanine Holdings LLC FRN 28/11/2023 0.11
166,732
USD 176,017 Serta Simmons Bedding LLC FRN 10/08/2023 0.06
91,993
USD 91,586 Serta Simmons Holding FRN 10/08/2023 0.03
603,742
USD 629,036 Service King 'B' FRN 22/12/2025 0.22
62,198
USD 62,795 Sinclair Television Group Inc 'B3' FRN 01/04/2028 0.02
USD
1,004,702
Solera LLC / Solera Finance Inc 'B' FRN 04/06/2028 0.36
1,005,849
979,490
USD 981,070 Sophia LP 'B' FRN 07/10/2027 0.35
245,869
USD 247,000 Sotera Health FRN 13/12/2026 0.09
464,698
USD 464,503 Sotheby's 'B' FRN 15/01/2027 0.17
167,022
USD 167,161 Sovos Brands Intermediate Inc 'B' FRN 08/06/2028 0.06
93,875
USD 94,763 Spectrum Brands Inc FRN 03/03/2028 0.03
Spring Education Via SSH Group Holdings FRN
375,509
USD 392,689 0.13
30/07/2025
606,546
USD 611,000 SRS Distribution Inc 'B' FRN 04/06/2028 0.22
266,231
USD 270,524 SS&C Technologies Inc 'B3' FRN 16/04/2025 0.10
641,838
USD 664,649 StandardAero Holding FRN 06/04/2026 0.23
345,074
USD 357,338 StandardAero Holdings 'B2' FRN 06/04/2026 0.12
398,762
USD 406,187 Station Casinos 'B' FRN 08/02/2027 0.14
148,357
USD 150,235 Tamko Building Products LLC FRN 29/05/2026 0.05
USD
1,398,273
Tempo Acquisition LLC 'B' FRN 02/11/2026 0.50
1,401,187
969,328
USD 978,191 The Dun & Bradstreet Corp FRN 06/02/2026 0.35
125,440
USD 125,479 Therma Holdings LLC FRN 16/12/2027 0.04
24,245
USD 24,252 Therma Holdings LLC 'DD' FRN 11/12/2027 0.01
530,048
USD 525,232 Tibco Software Inc 'B' FRN 04/03/2028 0.19
183,235
USD 186,026 TMK Hawk Parent Corp. 'A' FRN 30/05/2024 0.07
545,606
USD 615,634 TMK Hawk Parent Corp. 'B' FRN 28/08/2024 0.20
(続く)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
156,020
USD 156,215 Tosca Services LLC FRN 18/08/2027 0.06
100,495
USD 101,000 Trader Interactive LLC 'B' FRN 20/07/2028 0.04
339,403
USD 343,651 Trans Union LLC 'B5' FRN 16/11/2026 0.12
737,959
USD 744,000 Triton Water Holdings Inc 'B' FRN 31/03/2028 0.26
421,143
USD 422,940 Truck Hero Inc 'B' FRN 31/01/2028 0.15
183,295
USD 183,009 Trugreen LP 'B' FRN 02/11/2027 0.07
351,593
USD 353,183 Uber Technologies Inc FRN 25/02/2027 0.13
866,825
USD 867,658 Ultimate Software Group Inc 'B' FRN 03/05/2026 0.31
387,570
USD 382,000 Ultimate Software Group Inc 'B' FRN 03/05/2027 0.14
299,224
USD 300,350 Unified Women's Healthcare LP 'B' FRN 18/12/2027 0.11
718,997
USD 718,200 United Airlines Inc 'B' FRN 21/04/2028 0.26
95,978
USD 97,000 UPC Financing Partnership 'AX' FRN 31/01/2029 0.03
190,396
USD 193,985 US Foods Inc 'B' FRN 13/09/2026 0.07
373,855
USD 378,905 US Foods Inc 'B' FRN 27/06/2023 0.13
210,644
USD 213,310 US LBM Holdings 'B' FRN 18/12/2027 0.08
235,313
USD 238,533 US LBM Holdings 'B2' FRN 17/12/2027 0.08
117,657
USD 119,267 US LBM Holdings 'DD' FRN 18/12/2027 0.04
40,861
USD 41,370 USI Inc 'B' FRN 02/12/2026 0.01
327,508
USD 331,234 USI Inc FRN 16/05/2024 0.12
298,016
USD 299,664 USIC Holdings Inc FRN 12/05/2028 0.11
119,682
USD 120,435 UTZ Quality Foods LLC 'B' FRN 20/01/2028 0.04
303,688
USD 306,498 Veeam Software / Buyer LLC 'B' FRN 28/02/2027 0.11
USD
1,310,863
Veritas US Inc 'B1' FRN 01/09/2025 0.47
1,303,693
623,773
USD 625,180 Verscend Holding Corp 'B1' FRN 27/08/2025 0.22
485,245
USD 489,993 Vertiv Group Corp 'B' FRN 02/03/2027 0.17
145,780
USD 148,000 Viad Corp 'B' FRN 20/07/2028 0.05
581,732
USD 595,628 Viagogo 'B' FRN 13/02/2027 0.21
121,098
USD 122,448 VICI Properties 1 LLC 'B' FRN 20/12/2024 0.04
418,828
USD 421,000 Virigin Media Bristol LLC 'Q' FRN 31/01/2029 0.15
200,124
USD 199,500 Virtusa Corp 'B' FRN 11/02/2028 0.07
(続く)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
172,695
USD 174,000 W.R. Grace & Co-Conn 'B3' FRN 01/06/2028 0.06
109,968
USD 111,430 Warner Music 'G' FRN 20/01/2028 0.04
228,335
USD 228,850 Weber-Stephen Products LLC 'B' FRN 30/10/2027 0.08
102,422
USD 102,743 WellPet / Woof Holdings Inc FRN 21/12/2027 0.04
180,463
USD 182,543 WEX Inc 'B' FRN 31/03/2028 0.06
292,365
USD 293,059 Whatabrands LLC 'B' FRN 02/08/2026 0.10
388,214
USD 390,000 Whatabrands LLC 'B' FRN 19/07/2028 0.14
252,644
USD 252,730 White Cap Buyer LLC 'B' FRN 19/10/2027 0.09
William Morris Endeavor Entertainment 'B' FRN
522,203
USD 537,312 0.19
18/05/2025
715,591
USD 719,006 Wilsonart LLC 'E' FRN 31/12/2026 0.26
230,075
USD 229,930 Wirb-Copernicus Group (WCG) 'B' FRN 08/01/2027 0.08
271,316
USD 271,503 WP CityMD Bidco LLC 'B' FRN 13/08/2026 0.10
USD
988,184
0.35
Zayo Group Holding / Front Range 'B' FRN 09/03/2027
1,004,324
100,885,330 36.07
119,144,113 42.60
ターム・ローン合計
(続く)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
その他の譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品
普通株式/優先株式及びワラント
ケイマン諸島
*
ACA ABS 2004-1 Ltd (Pref)
4,000,000 0.00
—
*
TCW High Income Partners Ltd (Pref)
60 0.00
6,000,000
60 0.00
英国
*
KCAD Holdings I Ltd
16,038 0.01
1,603,811,533
16,038 0.01
米国
*
Adelphia Communications Corp (Pref)
7,500 — 0.00
1,397 30,734 0.01
Ameriforge Group Inc
4,436 — 0.00
Ameriforge Group Inc (Wts 8/6/2022)
*
Extraction Oil & Gas Inc
3,701 168,470 0.06
*
Marsico Superholdco SPV LLC
74 — 0.00
817 112,746 0.04
NMG Parent LLC
126,450 1,301 0.00
Project Dark Circle (Pref)
*
Project Investor Holdings LLC
4,191 — 0.00
*
Proppants Holdings LLC Newco E
4,191 754 0.00
*
Rand Mcnally & Co
— 0.00
14,140
314,005 0.11
330,103 0.12
普通株式/優先株式及びワラント合計
(続く)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
債券
カナダ
390,925 0.14
USD 380,000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 1/6/2028
390,925 0.14
ルクセンブルグ
49,915 0.02
EUR 300,000 Banco Espirito Santo SA 4.75% 15/1/2022
49,915 0.02
米国
USD
*
Adelphia Communications Corp 6.00% 15/2/2006
1 0.00
7,500,000
50,592 0.02
USD 49,000 Ahead DB Holdings LLC 6.625% 1/5/2028
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance
201,024 0.07
USD 200,000
Corp 6.00% 1/6/2029
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream
95,680 0.04
USD 92,000
Finance Corp 5.375% 15/6/2029
36,675 0.01
USD 36,000 Antero Resources Corp '144A' 5.375% 1/3/2030
54,747 0.02
USD 54,000 Arches Buyer Inc 4.25% 1/6/2028
45,000 0.02
USD 45,000 Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/5/2029
344,800 0.12
USD 320,000 Callon Petroleum Co '144A' 9.00% 1/4/2025
Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum
29,034 0.01
USD 27,000
Management Corp / Millennium Op 6.50% 1/10/2028
831,910 0.30
USD 786,000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028
42,200 0.02
USD 40,000 Clark Equipment Co 5.875% 1/6/2025
Compass Group Diversified Holdings LLC 5.25%
107,640 0.04
USD 104,000
15/4/2029
189,889 0.07
USD 191,000 CoreLogic Inc '144A' 4.50% 1/5/2028
74,340 0.03
USD 72,000 Crocs Inc 4.25% 15/3/2029
448,544 0.16
USD 401,000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.75% 20/10/2028
DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc
199,514 0.07
USD 193,000
'144A' 5.875% 15/8/2027
596,700 0.21
USD 585,000 Element Solutions Inc 3.875% 1/9/2028
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.00%
37,530 0.01
USD 36,000
1/2/2031
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp
96,306 0.04
USD 95,000
4.375% 1/2/2029
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A'
203,500 0.07
USD 200,000
5.00% 15/8/2028
344,403 0.12
USD 299,000 Kraft Heinz Foods Co 4.25% 1/3/2031
402,461 0.14
USD 323,000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 1/10/2049
724,309 0.26
USD 542,000 Kraft Heinz Foods Co 5.50% 1/6/2050
150,969 0.05
USD 143,000 Liberty Broadband Corp 2.75% 30/9/2050
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(続く)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
48,880 0.02
USD 47,000 MoneyGram International Inc '144A' 5.375% 1/8/2026
62,803 0.02
USD 61,000 NCR Corp '144A' 5.00% 1/10/2028
65,096 0.02
USD 62,000 NCR Corp 5.25% 1/10/2030
324,825 0.12
USD 305,000 Novelis Corp 4.75% 30/1/2030
39,500 0.01
USD 40,000 Penn National Gaming Inc '144A' 4.125% 1/7/2029
192,397 0.07
USD 193,000 Playtika Holding Corp 4.25% 15/3/2029
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.75%
202,733 0.07
USD 196,000
15/10/2027
362,675 0.13
USD 326,000 SM Energy Co 10.00% 15/1/2025
50,340 0.02
USD 48,000 Solaris Midstream Holdings LLC 7.625% 1/4/2026
88,307 0.03
USD 87,000 Synaptics Inc 4.00% 15/6/2029
USD Texas Competitive Electric Holdings Co LLC / TCEH
3,290 0.00
1,645,000 Finance Inc 11.50% 1/10/2021
6,748,614 2.41
7,189,454 2.57
債券合計
7,519,557 2.69
その他の譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品合計
274,813,264 98.25
有価証券ポートフォリオ-時価
4,896,657 1.75
その他の純資産
279,709,921 100.00
純資産合計(米ドル)
* 注記 2(a) に記載する公正価値調整の対象になっている有価証券。
~
関連当事者のファンドに対する投資である。詳細については、注記8を参照のこと。
43ページから48ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
未実現
時価
種類 額面価額 説明 取引相手 満期日 (損失)
(米ドル)
(米ドル)
金融デリバティブ商品
スワップ
ファンドが固定金利 5.000 %を受
2025 年
10,000 ユー
Morgan
領しアドラー・リアル・エス
CDS (722) 947
12 月 20
Stanley
ロ テート・エージーに係るデフォ
日
ルト・プロテクションを提供
(722) 947
合計
未実現利益/(損失)
通貨 買建 通貨 売建 取引相手 満期日
(米ドル)
金融デリバティブ商品
未決済の為替予約
2021 年9月 15
EUR 255,000 USD 302,268 1,049
Morgan Stanley
日
2021 年9月 15
GBP 232,000 USD 321,389 2,876
Morgan Stanley
日
2021 年9月 15
USD 4,818,895 EUR 3,977,000 88,329
Morgan Stanley
日
2021 年9月 15
USD 122,352 EUR 103,000 (165)
State Street Bank London
日
2021 年9月 15
USD 244,476 GBP 173,000 2,676
Barclays Bank
日
2021 年9月 15
8,243
USD 754,610 GBP 534,000
Morgan Stanley
日
103,008
シンガポール・ドル建投資証券クラス(ヘッジ有)
2021 年8月
State Street Bank & Trust
SGD 213,298 USD 157,670 (2)
Company
13 日
2021 年8月
State Street Bank & Trust
(8)
USD 5,292 SGD 7,170
Company
13 日
(10)
合計 102,998
43ページから48ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
セクター別内訳
2021 年7月31日現在
純資産比率(%)
19.36
耐久消費財
16.08
通信
15.76
非耐久消費財
13.91
技術
9.56
工業
9.31
金融
7.36
エネルギー
4.42
素材
1.27
ユーティリティー
1.22
上場ファンド
有価証券ポートフォリオ-時価 98.25
1.75
その他の純資産
100.00
43ページから48ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ
財務諸表に対する注記
2021年7月31日現在
1 組織
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ(以下「当ファンド」という。)は、ルク
センブルグ大公国の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型契約型投資信託(fonds commun de
placement)である。当ファンドは、投資信託に関連した2010年12月17日付の法律(改正後)(以下「2010
年法」という。)のパートⅡに基づいて設定されている。当ファンドは、2011年6月8日付の欧州議会及
び理事会のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するEU指令第2011/61号(以下「AIFMD」とい
う。)、並びにオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日付のルクセンブルグの法律
(改正後)(以下「2013年法」という。)に準拠して、オルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」と
いう。)としての資格を有している。
管理会社は、当ファンドのオルタナティブ投資運用会社ではない。管理会社は、マネー・マーケット・
ファンド規制(以下「MMFR」という。)の要求に準拠すべく、ブラックロック・アセット・マネジメ
ント・アイルランド・リミテッド(以下「AIFM」という。)をオルタナティブ投資ファンド運用会社
に任命した。AIFMは、当ファンドに対して投資運用サービス(ポートフォリオ及びリスク管理機能を
含む。)の提供及び斡旋を行う。AIFMは、AIFMDの要求が適用されるが、同社の機能、パワー、
裁量、職務、及び義務を委任する権利を有している。
2021年7月31日現在、当ファンドは、5つのポートフォリオの受益証券を販売している。これらは、グ
ローバル・アロケーション・ポートフォリオ、世界株式インカム・ポートフォリオ、インカム・ストラテ
ジー・ポートフォリオ、スーパー・マネー・マーケット・ファンド及びワールド・インカム・ポートフォ
リオ(以下それぞれを「ポートフォリオ」、総称して「全ポートフォリオ」という。)である。各ポート
フォリオは、異なる投資目的を持ち、異なる種類の投資に投資を行っている。
各ポートフォリオは、独立した資産プールであり、各ポートフォリオの独立した受益証券で表象され
る。独立した受益証券は、49ページ(訳者注:原文のページ)に詳述の通り、受益証券クラスに細分化さ
れている。
各受益証券クラスは全ポートフォリオに対して同等の権利を有しているが、特徴及び手数料の構造はそ
れぞれ異なり、これについては当ファンドの目論見書において詳述している。
当期間の重要な事象
・ 新たな目論見書を2021年3月10日付で発行している。
・ 2021年4月1日付で、スヴェトラナ・ブトビナ及びレオン・ジョセフィーヌ・シュワブが管理会社の
取締役に任命されている。
2 重要な会計方針の要約
財務諸表は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計原則、並びにルクセンブルグの投資会
社に関するルクセンブルグの当局によって規定された財務諸表の作成に関連する法律上及び規制上の要求
に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含まれている。
(a)投資及びその他の資産の評価
当ファンドの投資及びその他の資産は以下のように評価されている。
マネー・マーケット以外のポートフォリオ
・ ターム・ローンは、証券取引所に上場されていない。純資産価額(以下「NAV」という。)の決
定において、ポートフォリオは、AIFMが承認した価格決定機関より提供されるターム・ローン
の評価額を利用する。通常、価格決定機関は、相場が容易に入手できる場合には、買呼値でター
ム・ローンを評価する。相場が容易に入手できないターム・ローンの場合には、価格決定機関が評
価額決定のための価格決定マトリックスを使用して決定した一貫性のある公正な市場価値で評価し
ている。価格決定機関の手続及び評価方法は、AIFMの全般的な監督のもと、関連するポート
フォリオの投資顧問会社(以下「投資顧問会社」という。)のレビューを受ける。AIFMは、価
格決定機関の利用がターム・ローンの評価額決定の公正な方法であると誠実に判断している。
・ 組入証券は、持分証券、債券及びその他の債務商品(短期債券を除き、上場証券を含む。)で構成
されている。これらの有価証券は、1つ又は複数の価格決定機関が市場情報や、類似の証券取引、
機関トレーダー間で一般に認識されている証券間の多様な関係性を用いて通常の機関投資家の取引
規模を単位として決定した価格に基づき評価される。
・ 証券取引所に上場されている又はその他の規制市場で取引されている組入証券は、世界株式インカ
ム・ポートフォリオ(評価日現在のルクセンブルグ時間午後4時(以下「4PM CET」、又は
各場合において「関連時刻」という。)時点で入手可能な最終の価格で評価される。)を除き、評
価日の直前営業日の営業終了時点で入手可能な最終の当該取引所又は市場の価格で評価される。あ
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
る特定の有価証券について取引がなかった場合の有価証券の価格は、関連時刻において入手可能な
直近の買呼値とするか、一定の場合には、当該有価証券の主要な市場である取引所の直近の取引価
格、 又はNASDAQ等の店頭(以下「OTC」という。)市場が主要な市場である有価証券につ
いては直近の買呼値で評価される。
・ オープン・エンド型の集団投資スキームに対する投資は、当該集団投資スキームの受益証券の直近
の入手可能な純資産価額で評価される。
・ 証券取引所に上場されていない又はその他の規制市場で取引されていない固定利付証券は、1つ又
は複数のディーラー又は価格決定機関から入手した利用可能な直近の買呼値又は利回り相当額によ
り評価される。OTC市場で取引されている有価証券は、入手可能な直近の買呼値で評価される。
複数の取引所で取引されている有価証券は、AIFMにより又はその指示により主要な市場に指定
された取引所に基づいて評価される。OTC市場及び証券取引所の両方で取引されている組入証券
は、最も活発な、最も代表的な市場に従って評価される。
・ AIFMは、市場相場を容易に入手できない又は独立の市場相場が公正な市場価値を反映していな
いと判断する場合には、適用法に従い当該資産又は負債の公正な市場価値を算定している。資産又
は負債の価格算定にあたり、AIFMは(資産の種類等の要因に応じて)1つ又は複数の公正価値
評価手法を使用し得る。例えば、資産の価格を、投資の当初取得原価を基に算定する場合や、独自
の又は第三者のモデルを使用する場合もある。このモデルには、直接ポートフォリオ管理の価格算
定インプットに基づくモデルや、資産及び/又は負債の評価時にAIFMが考慮する複数の要因の
重要性及び一定の仮定を反映したモデルがある。また、AIFMは、資産及び/又は負債(又は関
連若しくは同等の資産及び/若しくは負債)について実際に行われた過去の取引価格を評価の基礎
として使用する、又は適切な場合には第三者が評価した類似資産及び/又は負債の評価額を使用す
る場合もある。
2021年7月31日現在の公正価値調整を行った一部の有価証券の公正価値は、下表に開示の通りである。
純資産比率
ポートフォリオ 通貨 公正価値
(%)
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 米ドル 185,323 0.07
当該有価証券の詳細は、インカム・ストラテジー・ポートフォリオの投資明細表を参照。
スーパー・マネー・マーケット・ファンド
・ AIFMは、募集及び買戻の目的で計算されるスーパー・マネー・マーケット・ファンドの受益証
券1口当たりの価格を、合理的に可能な範囲で、MMFRに従い、1米ドル(以下「安定NAV」
という。)に安定させる手続を確立している。NAVは小数点以下四捨五入、又は当該金額相当の
通貨とする。
・ このポートフォリオに組み入れられた有価証券及びマネー・マーケット商品は、償却原価に基づい
て評価される。この評価方法は、商品を取得原価で評価し、その後は、金利変動が当該商品の市場
価値に与える影響に関係なく、ディスカウント又はプレミアムを満期まで均等償却する。この方法
は評価に確実性を与えるが、償却原価により決定された価格が、その商品を売却した場合にスー
パー・マネー・マーケット・ファンドが受け取るであろう価格を上回る又は下回る期間を生じさせ
ることがある。
・ このポートフォリオは、短期公債CNAV MMFに分類されており、MMFRの規定に準拠して
いる。これに伴い、AIFMは、慎重かつ厳格な流動性管理手続を新たに導入し、当該ポートフォ
リオに適用されるあらゆる流動性基準への遵守を確保している。
・ このポートフォリオの資産の流動性が十分である(合理的に予見可能な買戻に対応可能であり、割
引価格での無理な現金化は行わない)かの判断を行うため、当該ポートフォリオの資産のボラティ
リティを頻繁にモニターしている。また、AIFMは、以下の方法のうち1つ又は複数を適用し得
る。
買戻に対して流動性手数料を賦課する。流動性手数料には、ポートフォリオが流動性を維持す
るためのコストを適切に反映させ、当該期間に他の受益者が受益証券の買戻請求を行った場合
に、ポートフォリオに残る受益者が不当に不利益を被らないようにする。
90日の期間のうち停止期間の合計が15日を超える場合、スーパー・マネー・マーケット・ファ
ンドは自動的に短期公債CNAV MMFではなくなり、AIFMはその旨を受益者に通知す
るものとする。
このポートフォリオの管理会社の取締役会は、上記取決めに関する方針を決定後、その詳細を
ポートフォリオの所管官庁に直ちに報告するものとする。
買戻に関するゲート条項を設定する。これにより、最大15日間、1営業日における受益証券の
買戻額を当該ポートフォリオの受益証券の最大10%までに制限する。
最大15日間の買戻停止
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MMFR第24項(2)に定められた義務を履行する以外の緊急措置を講じない。
・ このポートフォリオは、シャドーNAV(このポートフォリオに組み入れられている有価証券及び
マネー・マーケット商品の時価に基づく評価額)を算定している。MMFRの規定に従い、1口当
たり安定基準価額と時価により算定した1口当たりNAVとの差額をモニターするとともに、MM
Fのウェブサイト(www.blackrock.com)に毎日公表している。
全ポートフォリオ
・ 現金は額面金額で評価される。
・ レポ契約及びリバース・レポ契約は、取得原価に経過利息を加算して評価される。レポ契約及びリ
バース・レポ契約に関連する債権債務の残高は、それぞれ純資産計算書の「投資売却未収入金」及
び「投資購入未払金」に計上されている。リバース・レポ契約に係る未収利息は、純資産計算書の
「未収利息及び未収配当金」に計上されている。
・ マネー・マーケット商品等の流動性資産は償却原価に基づいて評価される。
・ 特に未収利息、未収配当金、投資売却未収入金及びファンド受益証券販売未収入金等の資産は額面
価額で評価される。
・ 特に投資購入未払金、ファンド受益証券買戻未払金及び未払分配金等の負債は額面価額で評価され
る。
(b)投資実現利得及び損失
投資売却に係る実現利得及び損失は、平均原価法に基づき算定されている。
(c)投資からの収益/費用
当ファンドは、以下の基準で投資からの収益を貸方計上している。
・ 受取利息は毎日未収計上され、これには、定額法に基づくプレミアムの償却及びディスカウントの
増価が含まれる。
・ 銀行受取利息は発生主義に基づき認識され、リバース・レポ契約に係る受取利息が含まれている。
・ 受取配当金は権利落日に計上され源泉税控除後で表示される。
・ リバース・レポ取引に係る収益は、損益計算書の「銀行受取利息」に計上されている。
・ 金利差異(以下「IRD」という。)は、通貨ヘッジの過程から生じる、2つの類似する利付有価
証券間の金利の差異である。例えば、米ドル1ヶ月物金利が0.25%で、豪ドル1ヶ月物金利が1%
である場合、インプライドIRDは0.75%である。外国為替市場の取引業者は、先物外国為替レー
トの値付けの際にIRDを利用している。IRDはプラス、ゼロ又はマイナスになる可能性があ
る。一部の管轄区域では、IRDを分配金に含めることは元本からの支払に相当する場合がある。
IRDは、損益計算書及び純資産変動計算書上のその他の報酬として計上される。
(d)金融デリバティブ商品
当期間に、当ファンドは多くの為替予約及び先物契約を締結した。未決済の先物契約は決算日に契約
を評価するため公正な市場価値で評価される。これら及び評価された未決済の契約から生じる評価益/
評価損は未実現利益/(損失)に計上されるとともに、純資産計算書の資産又は負債のいずれかに計上
されている。未実現利益又は損失の純変動並びに為替予約及び先物契約の決済又は反対売買による実現
純利得又は損失は、損益計算書及び純資産変動計算書に表示されている。
当期間に、当ファンドは、ある商品から発生するリターンと他の投資から発生するリターンを交換す
るスワップ取引を締結した。当ファンドはクレジット・デフォルト・スワップ(以下「CDS」とい
う。)を売建て又は買建てることができる。当ファンドがCDSを売建て及び/又は買建てる場合、信
用事象(契約において事前に定められる。)発生時の偶発的支払いと引き換えに、一連のプレミアムが
当ファンドに対して又は当ファンドから支払われる。このプレミアムはCDSのコストに含まれてい
る。可能な場合は、スワップは第三者の価格決定業者から入手される日々の価格に基づき時価評価さ
れ、実際のマーケット・メーカーと照合される。このような相場が入手できない場合、スワップはマー
ケット・メーカーによる日々の相場に基づき価格決定される。いずれの場合も、相場の変動は、損益計
算書及び純資産変動計算書における未実現利益又は損失の純変動として計上される。スワップの満期又
は終了時の実現純利得又は損失及びスワップに関連して稼得した利息は、損益計算書及び純資産変動計
算書に表示されている。
各ポートフォリオでは、組入証券について、株式市場又はその個々の業種において予想される通常の
価格下落の影響をヘッジするために、株価指数コール・オプションの売却及び株価指数プット・オプ
ションの購入を行う場合がある。指数オプションは、契約当事者が、行使時又は割当時に、指数の終値
とオプションの行使価格との差額に所定の倍数を乗じた額の現金を支払う又は受領する点を除き、有価
証券オプションに類似する。株価指数オプションを利用したヘッジの有効性は、主にオプションの原指
数値の変動とポートフォリオのヘッジ対象部分の変動の間の相関度に左右される。とりわけ、転換証券
に関する相関度は、組入証券の市場価値がその転換価値に起因する程度に影響を受ける。未実現利益又
は損失の純変動及びオプションの満期時又は反対売買時の実現純利得又は損失は、損益計算書及び純資
産変動計算書に表示されている。
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(e)外貨換算
各ポートフォリオの名称となっている通貨以外の通貨建ての投資の原価は、購入日現在の実勢為替
レートで換算されている。各ポートフォリオの名称となっている通貨以外の通貨建ての投資及びその他
の資産の市場価値は、2021年7月31日現在のルクセンブルグにおけるポートフォリオの評価時刻現在の
実勢為替レートで換算されている。未実現利益又は損失の純変動並びに各ポートフォリオの名称となっ
ている通貨以外の通貨建てのその他の資産又は負債の処分又は決済による実現純利得又は損失は、損益
計算書及び純資産変動計算書に表示されている。
各ポートフォリオの名称となっている通貨以外の通貨建ての収益及び費用は、取引日現在の実勢為替
レートで換算されている。
為替レートが異なっているのは、ポートフォリオ間で価格決定マトリックス及び評価時点が異なるた
めである。下表には、グローバル・アロケーション・ポートフォリオ、世界株式インカム・ポートフォ
リオ、及びワールド・インカム・ポートフォリオに関しては2021年7月31日の4PM CET時点の為
替レートを、インカム・ストラテジー・ポートフォリオ及びスーパー・マネー・マーケット・ファンド
に関しては2021年7月30日の5PM CET時点の為替レートを表示している。
以下の為替レートは、2021年7月31日現在、全ポートフォリオに関して、各ポートフォリオの基準通
貨以外の通貨建ての投資、その他の資産及びその他の負債の換算に使用されている。
グローバル・アロケーショ
インカム・ストラテジー・
ン・ポートフォリオ、世界
ポートフォリオ及びスー
株式インカム・ポートフォ
パー・マネー・マーケッ
リオ及びワールド・インカ
ト・ファンド
ム・ポートフォリオ
通貨 米ドル 米ドル
豪ドル 0.737200 0.740050
カナダ・ドル 0.804441 0.803406
スイス・フラン 1.103875 1.103753
デンマーク・クローネ 0.159719 0.159783
ユーロ 1.187950 1.188450
英ポンド 1.395401 1.397550
香港ドル 0.128628 0.128671
日本円 0.009116 0.009122
メキシコ・ペソ 0.050486 0.050371
シンガポール・ドル 0.738689 0.739208
新台湾ドル 0.035759 0.035801
(f)合算財務諸表
当ファンドの合算財務諸表は米ドル建で表示され、異なる全ポートフォリオの財務諸表の合計を含ん
でいる(訳者注:原文11ページ及び13ページの「BlackRock Global Investment Series Combined」の列を
示している。)。
(g)収益の平準化
各ポートフォリオは、受益証券の販売及び買戻しのみを理由として受益証券1口当たり未分配投資純
利益が変動することを防止するために、平準化の会計慣行を採用している。これは、関連するポート
フォリオの平準化勘定を維持することによって達成される。販売された受益証券の収入のうち受益証券
1口当たり未分配投資純利益に相当する部分が平準化勘定に貸方計上され、買い戻された受益証券の支
払額のうち受益証券1口当たり未分配投資純利益に相当する部分が平準化勘定に借方計上される。ポー
トフォリオによって宣言された分配金の一部は、過去に平準化勘定に貸方計上された金額で構成される
場合がある。投資家に報告される利回りには、純利益から支払われた金額だけでなく平準化勘定から支
払われた金額が含まれる場合がある。
収益の平準化は、損益計算書及び純資産変動計算書の受益証券の増減に含まれている。
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(h)未履行ローンは、借主に対する当ポートフォリオの残存債務である。
2021年7月31日現在、インカム・ストラテジー・ポートフォリオは未履行ローン55,096米ドルを有し
ており、純資産計算書の「未履行ローン債務」に開示している。
3 管理会社及び投資顧問会社
(a)管理会社
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーは、当ファンドの管理会社であ
る。管理会社は、運用規則に従い、対象受益者専用口座の当ファンドのポートフォリオを運用することに
合意している。管理会社は、保管会社及び必要に応じてその他のエージェント(日本国内外の当ファンド
の受益証券の販売会社を含む。)を任命しており、販売会社の選任は総販売会社に委任している。
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーは、ブラックロック・グループ内
の完全所有子会社である。同社は金融監督委員会( Commission de Surveillance du Secteur Financier )
(以下「CSSF」という。)により規制されている。
(b)AIFM
管理会社は、AIFMDの意義の範囲内で当ファンドに対して投資運用サービス(ポートフォリオ及び
リスク管理機能を含む。)の提供及び斡旋を行うため、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイ
ルランド・リミテッドをオルタナティブ投資ファンド運用会社に任命している。AIFMは、AIFMD
の要求が適用されるが、同社の機能、パワー、裁量、職務、及び義務を委任する権利を有している。
AIFMは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社であり、アイルランド中央銀行の認可を受
けている。
AIFMは、注記4に記載の通り、管理会社に対して支払われた管理報酬の中から支払いを受ける。
(c)投資顧問会社
AIFMが全面的に責任を負うことを条件として、各ポートフォリオは投資顧問会社による投資顧問
サービスを受けている。
ポートフォリオ 投資顧問会社
グローバル・アロケーション・ポートフォリオ ブラックロック・ジャパン株式会社
ブラックロック・インベストメント・マネジメ
世界株式インカム・ポートフォリオ
ント(UK)リミテッド
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメ
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
ント・インク
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメ
スーパー・マネー・マーケット・ファンド
ント・インク
ワールド・インカム・ポートフォリオ ブラックロック・ジャパン株式会社
投資顧問会社はブラックロック・グループの一部を形成している。
投資顧問会社は、注記4に記載の通り、管理会社に対して支払われた管理報酬の中からそれぞれ支払い
を受ける。
4 管理報酬及び販売報酬
(a)管理報酬
当期間において、当ファンドは管理会社に対し管理報酬を支払った。
管理報酬の水準はNAVの年率0.33%から0.75%の範囲である。但し、クラスF受益証券については例
外であり、管理報酬を支払わないが、別途の取決めに基づき投資顧問会社又は関係会社に報酬を支払う。
管理報酬の水準は、投資家がどのポートフォリオ及び受益証券クラスを購入するかにより異なる。当該報
酬は、関連するポートフォリオのNAVに基づき日次で発生し、月次で支払われる。当ファンドのAIF
M及び投資顧問会社に対する報酬は、管理会社が負担しており、管理報酬から支払われる。
(b)販売報酬
管理会社はまた、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド(以下「総販
売会社」という。)との間で販売契約を締結している。総販売会社は、米国外での受益証券の販売につい
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ては、日本の販売会社(3ページから4ページ(訳者注:原文のページ)に開示)等の一定の販売会社と
契約上の取決めを締結する場合がある。
販売報酬の水準はNAVの年率0.1667%から1.00%の範囲である。但し、クラスAD受益証券、クラス
D受益証券、クラスF受益証券及びインスティテューショナルI受益証券については販売報酬を支払って
いない。販売報酬の水準は、投資家がどのポートフォリオ及び受益証券クラスを購入するかにより異な
る。当該報酬は、関連するポートフォリオのNAVに基づき日次で発生し、四半期ごとに支払われる。
各ポートフォリオの受益証券クラス1口当たりの管理報酬及び販売報酬は、当ファンドの目論見書に詳
細が開示されている。
2020年4月30日以降、スーパー・マネー・マーケット・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証
券、及びインスティテューショナルI受益証券に関して、管理報酬、販売報酬の放棄が行われている。
5 管理調整報酬
管理会社は、ブラックロック・オペレーションズ(ルクセンブルグ)エス・エー・アール・エル(以下
「BROL」という。)との間で契約を締結しており、これに従ってBROLは、管理会社の取締役会の
指示により、当ファンドのために一定の法人サービス及び管理調整サービスを提供する。
管理調整報酬の料率は、当ファンドの日々の平均NAVの年率0.025%である(クラスF受益証券を除
く)。
6 事務管理報酬
管理契約に従った全般的な事務管理業務(これらのサービスには通常の報酬が課される。)によりルク
センブルグの本部において管理会社を支援するため、管理会社は、ルクセンブルグ L-1855 ジェイ・
エフ・ケネディ通り 49番(49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg)に所在するステート・ストリー
ト・バンク・インターナショナルGmbHルクセンブルグ支店を事務管理代行会社に任命した。
7 保管報酬
管理会社は、保管会社であるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHルクセンブ
ルグ支店と保管契約を締結している。当該契約は、AIFMの任命に伴い2019年1月17日付で修正されて
いる。
保管契約は、費用又は分配金の支払いのためにトレーディング勘定又は営業勘定において保有する現金
(他の銀行において保持される場合がある。)を除く、当ファンドのすべての有価証券及び現金を、保管
会社が保有する、又は資金を継続的に管理する保管会社により承認された他の銀行の翌日物コール勘定又
は定期預金に管理会社が現金を入れている場合には保管会社の指図に従う旨を規定している。保管会社
は、当ファンドのために購入又は売却された有価証券の元本及びそれに係る収益の回収、並びにこれに関
する支払及び収入の回収に責任を負う。AIFM及び当ファンドによるAIFMDへの準拠と同様に、A
IFMDに基づく保管会社の役割には、受益証券保有者保護の充実のほか、当ファンド資産の分別管理と
当ファンドのすべての金融商品、現金、及びその他の資産の保管責任(以下「分別保管機能」という。)
が含まれることになった。
保管会社は、当ファンドの純資産に対し年率で表される通常の料率に従って、これらのサービスに関す
る報酬を当ファンドに請求する。保管会社は1社以上の取引銀行を定める場合があり、保管会社が米国に
おける取引銀行を確保することが期待されている。この報酬は当ファンドが負担する。また分別保管機能
の一環として、保管会社は、保管する金融商品の紛失について当ファンドに対して責任を負う。
8 関連当事者との取引
管理会社、総販売会社、AIFM、投資運用会社及び投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラ
ウェア州で設立された会社のブラックロック・インクである。PNCファイナンシャル・サービシーズ・
グループ・インクは、ブラックロック・インクの大株主であった。当ファンドのために有価証券の取引を
手配する際、PNCグループの会社が、有価証券仲介サービス、外国為替サービス、銀行サービス及びそ
の他のサービスを提供し、又は通常の条件により本人として行動し、これにより利益を得ている場合があ
る。ブローカー及びエージェントに対する手数料は関連する市場の慣例に従って支払われており、ブロー
カー又はエージェントが提供する大口取引その他による手数料の割引又は現金手数料リベートに係る利益
は当ファンドに還元されている。PNCグループの会社のサービスは、手数料及びその他の取引条件が関
係する市場の系列外のブローカー及びエージェントのものとおおむね同様であり、かつ、最良の最終損益
を得るための上記の方針に一致していることを条件に、適切であると判断された場合に、投資顧問会社に
より利用される可能性がある。
当期間において、通常の業務範囲外又は通常の取引条件外の重要な取引は行われていない。
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9 税金
現行のルクセンブルグの法律及び慣習に基づき、当ファンドはルクセンブルグにおける通常の所得税又
はキャピタル・ゲイン税を課されず、当ファンドにより支払われる分配金もルクセンブルグの源泉税の対
象 とならない。ただし、当ファンドは、2010年法に従い年次税(taxe d'abonnement)の対象になってお
り、暦年の各四半期末現在の各ポートフォリオのNAVに対して年率0.05%が課される(スーパー・マ
ネー・マーケット・ファンド及び2010年法第174条の意義の範囲の機関投資家向けポートフォリオ又は受益
証券クラスについては、年率0.01%の軽減税率が課される。)。2021年7月31日終了期間では、グローバ
ル・アロケーション・ポートフォリオ及びワールド・インカム・ポートフォリオはルクセンブルグの税金
を支払っていないが、これは既にルクセンブルグの年次税の対象となっている他の集団投資に当ポート
フォリオが保有する資産について年次税の支払を行っていないためである。
諸外国の税法に基づいて、利息、配当及びキャピタル・ゲインに対し、様々な税率で源泉税が課される
場合がある。
10 分配金
スーパー・マネー・マーケット・ファンド
純収益(未払費用控除後の発生利息収益)が各評価日の分配金となり、1口当たりNAVの日次の算定
直前に記録されていた受益証券保有者を対象に、各評価日現在発行済みの全受益証券に関して宣言され
る。これは、常に、ルクセンブルグ時間の午後12時より前に決済された受益証券の申し込みについて、こ
の日から当該受益証券が分配金の権利を得ること、及び買い戻された受益証券は当該買戻の決済日に宣言
された日次の分配金を受け取る権利がないことを条件としている。
マネー・マーケット・ポートフォリオ以外
関連する他のポートフォリオの純収益は、(i)発生利息、稼得した割引(当初発行時及び市場でのディス
カウント時の両方を含む。)又はその他の稼得した収益から、(ii)ポートフォリオの見積費用(管理報酬
を含む。)を控除した額で構成されている。宣言された各分配金について、管理会社の取締役会は、その
分配金を、未分配投資純利益から支払うか、実現及び未実現キャピタル・ゲインから支払うか、またどれ
くらい支払うか、平準化勘定の貸方又は借方純額につきそれぞれ増額又は減額するかどうかを決定するこ
とができる。
11 信用枠
2021年7月31日現在、インカム・ストラテジー・ポートフォリオは、ステート・ストリート・バンク・
アンド・トラスト・カンパニーの信用枠40,000,000米ドルを使用する権利を有していた。2021年7月31日
現在の借入引出額はなかった(2020年度:0米ドル)。
ローン・コミットメント費用は、当該信用枠に関連して日次で費用計上し、損益計算書及び純資産変動
計算書に含めている。ローン・コミットメント費用の内訳としては、信用枠の未使用部分に対しては
0.15%、使用部分に対してはFED又はLIBORレート(いずれか高い方)にマージン・スプレッド
0.90%を上乗せした利率が課される。
コミットメント費用は、損益計算書の「ローン・コミットメント費用」に開示されている。
12 金融デリバティブ商品及び効率的なポートフォリオ管理手法
各ポートフォリオは、マーケット・リスク及び通貨リスクをヘッジするため、並びに効率的なポート
フォリオの運用を目的として、デリバティブを利用することがある。
デリバティブの利用は、ポートフォリオをより高いリスクにさらす可能性がある。特に、デリバティブ
契約はボラティリティが高くなる可能性があり、取引を開始するための当初証拠金の金額が通常は契約規
模よりも小さい。比較的小さな市場の変動が、標準的な債券又は株式と比較して大きな影響をデリバティ
ブに及ぼす可能性がある。
詳細は特定のファンドの投資明細表を参照。
13 ブローカーに対する債権/債務
全ポートフォリオは、多様な相手先とデリバティブ取引を行っている。為替予約及びスワップ契約の相
手先は投資明細表に表示されている。
相手先の当ファンドに対するエクスポージャー又は当ファンドの相手先に対するエクスポージャーをカ
バーするため、スワップに係る現金担保を支払又は受領している。
純資産計算書のブローカーに対する債権/債務は、当ファンドの清算ブローカー及び様々な相手先に対
して支払った/相手先から受領した現金担保及び証拠金で構成されている。
14 後発事象
管理会社取締役会の見解では、財務諸表日後財務諸表承認日までの間に、2021年7月31日終了期間の財
務諸表に重要な影響を与える事象は発生していない。
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15 承認日
当財務諸表は、2021年9月22日に管理会社の取締役会の承認を得ている。
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付録Ⅰ-受益証券クラス(無監査)
発行済受益証券クラス
2021年7月31日現在、当ファンドは以下の受益証券クラスを提供している。
クラスA
豪ドル建クラスA分配型受益証券
ユーロ建クラスA分配型受益証券
米ドル建クラスA分配型受益証券
シンガポール・ドル建クラスA分配型受益証券(ヘッジ有)
豪ドル建クラスA無分配型受益証券
日本円建クラスA無分配型受益証券
米ドル建クラスA無分配型受益証券
クラスAD
米ドル建クラスAD分配型受益証券
クラスB
米ドル建クラスB分配型受益証券
クラスC
米ドル建クラスC分配型受益証券
クラスA受益証券
米ドル建クラスA分配型受益証券
クラスB受益証券
米ドル建クラスB分配型受益証券
1
クラスF
米ドル建クラスF分配型受益証券
1
インスティテューショナルI受益証券
米ドル建インスティテューショナルI分配型受益証券
クラスJ
米ドル建クラスJ分配型受益証券
1
機関投資家が利用可能
販売開始した受益証券クラス
当期間に販売開始した受益証券クラスはなかった。
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販売終了した受益証券クラス
当期間に販売終了した受益証券クラスはなかった。
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4 管理会社の概況
(1)資本金の額
管理会社の資本金は、50万米ドル(約5,495万円)で、2021年8月末日現在全額払込済である。
なお、1株12.5米ドル(約1,374円)の記名株式40,000株を発行済である。
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社は、ファンドの管理および運用を行う。管理会社は、ファンドの管理業務を、管理事
務代行会社ならびに登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社に委託しており、ファ
ンド資産の保管業務を保管受託銀行に委託している。
2021年8月末日現在、管理会社は、ルクセンブルグ籍のアンブレラ型オープン・エンド契約型
投資信託であるブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズの5本のポートフォ
リオを管理している。ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ全体の純資産
総額は、3,143,032,695.33米ドルである。
(3)その他
管理会社の親会社であるブラックロック・インクおよびその多数の子会社(以下、総称して
「ブラックロック」という。)は、その時々において、通常の業務過程で生じる業務上の訴訟の
対象となっている。過去の訴訟のいずれも、ブラックロックの業務に重大な影響を及ぼしたこと
はなく、また現在係属中の訴訟のいずれも、かかる重大な影響を及ぼすことはない見込みであ
る。
上記を除いて、本書提出日前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与
えた事実、または与えると予想される事実はない。
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5 管理会社の経理の概況
a.本書記載の管理会社の邦文の中間財務書類(以下「邦文の中間財務書類」という。)は、欧州連合
が承認した国際財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書類(以下「原文の中間財務書
類」という。)の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。管理会社の中間財務書類の日本に
おける開示については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第76条第4項ただし書の規定が適用されてい
る。
邦文の中間財務書類には、中間財務諸表等規則に基づき、原文の中間財務書類中の米ドル表示の金
額のうち主要なものについて円換算額が併記されている。日本円への換算には、2021年8月31日現在
の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、1米ドル=109.90円の為替レートが使
用されている。
円換算額は、原文の中間財務書類には記載されていない。
b.原文の中間財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条
の2第1項第1号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けていない。
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(1)資産及び負債の状況
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
(登録番号:B34.079)
財政状態計算書(無監査)
2021 年6月30日現在
2021年6月30日現在 2020年12月31日現在
注記
千米ドル 千円 千米ドル 千円
資産
非流動資産
その他の非流動金融資産 831 91,327 831 91,327
流動資産
売掛金及びその他の債権 6 2,450 269,255 1,215 133,529
1,376 151,222 5,667 622,803
現金及び現金同等物
3,826 420,477 6,882 756,332
資産合計 4,657 511,804 7,713 847,659
資本及び負債
資本
資本金 7 500 54,950 500 54,950
その他の剰余金 8 591 64,951 519 57,038
1,708 187,709 5,566 611,703
利益剰余金
資本合計 2,799 307,610 6,585 723,692
流動負債
1,858 204,194 1,128 123,967
買掛金及びその他の債務 9
資本及び負債合計 4,657 511,804 7,713 847,659
2021年8月26日に取締役会の承認を得て、下記の者が代表して署名した。
ジョアン・フィッツジェラルド
取締役
ジェフ・ラドクリフ
取締役
3ページから8ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、法定外の当中間財務諸表(無監査)の不可欠な
一部である。
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(2)損益の状況
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
損益計算書(無監査)
2021 年1月1日から2021年6月30日までの期間
2021年1月1日から 2020年12月31日
2021年6月30日までの期間 終了年度
注記
千米ドル 千円 千米ドル 千円
収益
3 5,163 567,414 13,624 1,497,278
(5,009) (550,489) (13,211) (1,451,889)
売上原価
売上総利益
154 16,925 413 45,389
(56) (6,154) (137) (15,056)
管理費用
営業利益 4 98 10,770 276 30,332
金融収益
- - 3 330
デリバティブ金融商品に係
(1) (110) 2 220
る純(損失)/利得
(1) (110) 5 550
税引前利益
97 10,660 281 30,882
(67) (7,363) (31) (3,407)
法人所得税費用 5
当期間/当期純利益 30 3,297 250 27,475
上記の業績は、すべて継続事業から生じたものであった。
3ページから8ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、法定外の当中間財務諸表(無監査)の不可欠な
一部である。
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ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
中間財務諸表に対する注記(無監査)
2021 年1月1日から2021年6月30日までの期間
1 全般的情報
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(以下「当社」という。)は、
ルクセンブルグで設立し同地を拠点とする、非公開有限責任株式会社である。
当社の登記上の事務所の住所は、以下の通りである。
ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1855 ジェイ・エフ・ケネディ通り 35A番(35A,
Avenue JF Kennedy, Luxembourg L-1855, Grand Duchy of Luxembourg)
当社の主な事業は、ルクセンブルグの投資信託への投資顧問・事務管理サービスの提供、及びこれら
のファンドに対する持分の分割できない共有権者であることの証書又は文書の発行を行うことである。
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ(以下「当該ファンド」という。)は、
オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2011年6月8日付欧州議会・理事会指令(2011/61/EU)
(以下「AIFMD」という。)、及びオルタナティブ投資ファンド運用者に関する2013年7月12日付
ルクセンブルグ法が定めるオルタナティブ投資ファンドに該当する。
当社は、当該ファンドのオルタナティブ投資ファンド運用者ではなく、ブラックロック・アセット・
マネジメント・アイルランド・リミテッド(以下「AIFM」という。)を任命し、AIFMがAIF
MDに規定される当該ファンドのポートフォリオ管理及びリスク管理機能を担っている。AIFMは、
アイルランド中央銀行の認可を受けている。
当社の取締役
当期間に取締役であった者は以下の通りである。
グラハム・バンピング
スヴェトラナ・ブトビナ(2021年4月1日任命)
ジョアン・フィッツジェラルド
エイドリアン・ローレンス
ジェフ・ラドクリフ
レオン・シュワブ(2021年4月1日任命)
法定外の当中間財務諸表(無監査)は、2021年8月26日に取締役会により発行の承認を受けている。
2 会計方針
法定外の当中間財務諸表(無監査)の作成に適用した重要な会計方針は、2020年12月31日終了年度の財
務諸表(監査済)に適用したものと同一であり、これらはすべて当期間を通じて首尾一貫して適用してい
る。
作成の基礎
法定外の当中間財務諸表(無監査)は、欧州連合が採択した国際財務報告基準(以下「IFRS」とい
う。)及びIFRS解釈指針委員会の解釈指針の認識及び測定の原則に準拠して作成している。
継続企業の前提
継続企業の前提を評価する上で、取締役は様々な要因(当社の財政状態及び特に重要な正味現金ポジ
ションを含む。)を考慮している。報告日現在、当社は、翌12ヶ月間に見込まれる資金需要を賄うこと
ができる十分な既存資金を有している。これに加えて、事業から資金を生成する能力の実績から、取締
役は、当社が事業リスクを首尾よく管理できる状態にあると確信している。
適切な調査の結果、取締役は、当社が予見可能な将来、少なくとも本報告書日から12ヶ月間は事業を
継続させるための十分な資力を有していると合理的に予測している。このため、取締役は、法定外の当
中間財務諸表(無監査)の作成において継続企業の前提を引き続き適用している。
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3 収益
(単位:千米ドル)
2021年1月1日から
2020年12月31日
2021年6月30日までの
終了年度
期間
投資顧問及び事務管理報酬 5,163 13,624
収益の分解に関する情報は、以下の通りである。
(単位:千米ドル)
2021年1月1日から
2020年12月31日
2021年6月30日までの
終了年度
期間
投資顧問報酬、事務管理報酬、及び販売報酬:
現金運用 250 5,611
株式 221 415
債券 1,744 3,450
2,948 4,148
複合資産
収益合計 5,163 13,624
契約資産
契約資産は、サービスと交換に受け取る対価に対する当社の条件付権利であり、主にサービスと交換
に受け取る未だ請求を行っていない未収収益に関連するものである。これは、注記6で未収収益として
開示している。
4 営業利益
以下を控除して表示している。
(単位:千米ドル)
2021年1月1日から
2020年12月31日
2021年6月30日までの
終了年度
期間
為替差損 - 3
5 法人所得税
当社はルクセンブルグの法人所得税、地方事業税及び富裕税の対象となっている。当社が属する連結
納税主体の一員として当社に配分された費用(法人所得税、地方事業税及び富裕税)は、以下の通りで
ある。
(単位:千米ドル)
2021年1月1日から
2020年12月31日
2021年6月30日までの
終了年度
期間
当期税金
ルクセンブルグの法人税 66 -
ルクセンブルグの法人税の過年度の修正 1 (1)
- 32
富裕税
67 31
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当期間の税引前利益に対する税額は、ルクセンブルグの法人税の標準税率24.94%(2020年度:
24.94%)よりも高い(2020年度:より低い)。
差異の調整は以下の通りである。
(単位:千米ドル)
2021年1月1日から
2020年12月31日
2021年6月30日までの
終了年度
期間
税引前利益 97 281
標準税率での法人税
26 70
過年度の修正による当期税金の増加/(減少) 1 (1)
連結納税の影響による増加 - 56
富裕税 - 32
財政状態計算書上の税額の換算により生じる未認識
40 (126)
の為替差損益による当期税金の増加/(減少)
税金費用合計 67 31
6 売掛金及びその他の債権
(単位:千米ドル)
2021年6月30日現在 2020年12月31日現在
関連当事者に対する債権
309 632
2,141 583
未収収益
2,450 1,215
すべての売掛金及びその他の債権は1年以内に期限到来予定である。
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7 資本金
割当済・全額払込済株式
2021年6月30日現在 2020年12月31日現在
千株 千米ドル 千株 千米ドル
普通株式
40 500 40 500
1株当たり12.50米ドル
8 その他の準備金
法定準備金
ルクセンブルグの会社は、法定準備金が発行済資本金の10%に達するまで、最低でも年間純利益(前
期繰越損失控除後)の5%を法定準備金に繰り入れることが要求されている。
当該準備金は、会社の存続期間中は、現金配当その他の形で分配することはできない。
すでに上限額である50千米ドルに達していたため、当期間又は前年度に繰入れは行っていない。当該
準備金は、財政状態計算書のその他の準備金に含まれている。
富裕税準備金
年次総会の構成員は、当社が富裕税の控除を受けるために、富裕税特別準備金の設定を承認してい
る。この特別準備金の額は、予想される富裕税控除額の5倍である。富裕税負債に関して当該税額控除
の恩恵を受けるには、この富裕税特別準備金は5年間分配できない。当該準備金は財政状態計算書のそ
の他の剰余金に含まれている。
当期間に165千米ドル(2020年12月31日終了年度:ゼロ米ドル)を富裕税準備金に繰り入れた。
さらに、2017年度以前に繰り入れた富裕税に関する当該準備金93千米ドル(2020年12月31日終了年
度:77千米ドル)を取り崩し、富裕税準備金から利益剰余金に振り替えている。
2021年6月30日現在の富裕税準備金は、541千米ドル(2020年12月31日終了年度:469千米ドル)であ
る。
9 買掛金及びその他の債務
(単位:千米ドル)
2021年6月30日現在 2020年12月31日現在
未払費用
49 41
関連当事者に対する債務 1,809 1,083
- 4
富裕税に関する負債
1,858 1,128
すべての買掛金及びその他の債務は1年以内に期限到来予定である。
10 関連当事者取引
当期間及び前年度に発生した関連当事者との取引は、最終的親会社が支配する他の企業とのサービス費
用に関するものであった。
関連当事者からの利益及び債権
(単位:千米ドル)
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兄弟会社
2021 年度
関連当事者に対する債権 309
(単位:千米ドル)
兄弟会社
2020 年度
関連当事者に対する債権 632
関連当事者に対する支出及び債務
(単位:千米ドル)
兄弟会社
2021 年度
AIFMに委託しているサービス及び割戻報酬
5,002
37
その他の費用
5,039
関連当事者に対する債務 1,809
(単位:千米ドル)
兄弟会社
2020 年度
AIFMに委託しているサービス及び割戻報酬
10,150
92
その他の費用
10,242
関連当事者に対する債務 1,083
当期間に管理者若しくは取締役会又はその他の関連当事者に対する貸付金はなかった。
11 親会社及び最終的親会社
当社の直接的な親会社はブラックロック・グループ・リミテッド-ルクセンブルグ支店であり、最終的
親会社及び支配当事者はアメリカ合衆国デラウェア州で設立された会社であるブラックロック・インクで
ある。ブラックロック・インクは当社を含む最大かつ最小のグループの親会社で、グループの財務諸表を
作成している。当グループの財務諸表の写しは、ウェブサイトであればwww.blackrock.comのインベス
ター・リレーションズから請求することにより、又は55 イースト 52ストリート ニューヨーク
ニューヨーク州 10055、アメリカ合衆国宛てに、若しくはinvrel@blackrock.comに電子メールで請求する
ことにより入手できる。
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(2)その他の訂正
下線または傍線の部分は訂正箇所を示します。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
3 投資リスク
<訂正前>
(前略)
(2)リスクに対する管理体制
(中略)
(注)上記の記載は、 2021年5月末日 現在のものである。リスクの管理体制は、変更される場合がある。
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<参考情報>
(後略)
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<訂正後>
(前略)
(2)リスクに対する管理体制
(中略)
(注)上記の記載は、 2021年8月末日 現在のものである。リスクの管理体制は、変更される場合がある。
<参考情報>
(後略)
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4 手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
① 日本
2021年7月30日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
① 日本
2021年10月29日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
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