DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
    【提出書類】                        有価証券届出書
    【提出先】                        関東財務局長殿
    【提出日】                        2021年9月28日        提出
    【発行者名】                        アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】                        取締役社長  菅野 暁
    【本店の所在の場所】                        東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
    【事務連絡者氏名】                        酒井 隆
                             03-6774-5100
    【電話番号】
    【届出の対象とした募集(売出)内国投資                        DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
    【届出の対象とした募集(売出)内国投資                        1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
    【縦覧に供する場所】                        該当事項はありません。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第一部【証券情報】
    (1)【ファンドの名称】

      DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
      ただし、愛称として「世界三重奏」という名称を用いる場合があります。
      (以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもし
      くは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「社振法」といいます。)の
      規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替
      機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録
      されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるアセットマネジ
      メントOne株式会社(以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除
      き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式
      の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

      1兆円を上限とします。
    (4)【発行(売出)価格】

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了
      日の基準価額とします。
      ※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示するこ
       とがあります。)
      <基準価額の照会方法等>

       基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
       す。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
         ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
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    (5)【申込手数料】
      お申込日の翌営業日の基準価額に、2.75%(税抜2.5%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
      じて得た額とします。
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
       す。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
       かりません。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    (6)【申込単位】

      各販売会社が定める単位とします。
      「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
      込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
      ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
    (7)【申込期間】

      継続申込期間:2021年9月29日から2022年3月25日まで
      ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      ※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所、ニューヨークの銀
       行、カナダの銀行のいずれかの休業日、またはオランダ、フランス、イギリスのいずれかの祝祭
       日に該当する日(以下「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いま
       せん。
    (8)【申込取扱場所】

      当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
      ・委託会社への照会
        ホームページ        URL http://www.am-one.co.jp/
        コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
    (9)【払込期日】

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
      託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
      ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払い込まれます。
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    (10)【払込取扱場所】
      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
      ・委託会社への照会
        ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
        コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
    (11)【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
       株式会社証券保管振替機構
    (12)【その他】

      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
      分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
      投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投
      資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契
      約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
      があり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
      (積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
      として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
      が完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、海外休業日には、お申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
      情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
      ことができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
       ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
       込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
       係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割され
       た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定め
       る事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知
       があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
       います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定め
       る方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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        ○振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
        載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
        項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        (参考)

        ◆投資信託振替制度
        投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管
        理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口
        座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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    第二部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】
    1【ファンドの性格】
    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。
      ②当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
       え、限度額を変更することができます。
    <ファンドの特色>

          ※マザーファンドに関する運用指図権限の委託、投資助言については                             (参考)当ファンドが投資対象とするマザーファ








           ンドの概要     をご覧ください。
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      ○商品分類表
                             投資対象資産
         単位型投信         投資対象地域
                            (収益の源泉)
         追加型投信
                              株  式

                    国  内
         単位型投信                     債  券
                    海  外         不動産投信

         追加型投信                    その他資産

                    内  外         (    )
                              資産複合

      (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ○商品分類定義

         追加型投信         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
                  財産とともに運用されるファンドをいいます。
         海   外         目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
                  が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          資産複合        目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
                  その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
                  記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
         投資対象資産            決算頻度        投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ
            株式          年1回        グローバル

            一般                  (日本を除く)
           大型株           年2回
           中小型株
                               日本
                      年4回
            債券                          ファミリーフ           あり
                               北米
            一般           年6回                  ァンド        (   )
            公債          (隔月)
                               欧州
            社債
          その他債券
                     年12回         アジア
         クレジット属性
                     (毎月)
          (  )
                             オセアニア
                      日々
                                      ファンド・オ
          不動産投信                     中南米                   なし
                                      ブ・ファンズ
                     その他
          その他資産                    アフリカ
                     (  )
         (投資信託証券
       (資産複合(株式、                       中近東
       債券、不動産投信)                      (中東)
       資産配分固定型))
                             エマージング
          資産複合
          (   )
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し

        ております。
      (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ○属性区分定義
          その他資産          目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
                    て、主として複数の資産(株式、債券、不動産投信)を実質的な投資
         (投資信託証券
                    対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをい
          (資産複合
                    います。
         (株式、債券、
                    (注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の
          不動産投信)
                      投資対象資産は、その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、
        資産配分固定型))
                      債券、不動産投信)資産配分固定型))に分類されます。
         年12回(毎月)           目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の
                    記載があるものをいいます。
          グローバル          目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日
                    本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         (日本を除く)
        ファミリーファンド            目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ

                    ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資
                    するものをいいます。
         為替ヘッジなし           目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行な
                    わない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記
                    載がないものをいいます。
       ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま

        す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホーム
        ページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
    (2)【ファンドの沿革】

       2005年9月29日   信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    (3)【ファンドの仕組み】
      投資顧問会社:












      デービス・セレクテド・アドバイザーズ
      委託会社との投資一任契約に基づき、DIAM US・リート・オープン・マザーファンドの信託財
      産の運用指図等を行います。
      ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディー

      委託会社との投資一任契約に基づき、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープ
      ン・マザーファンドの信託財産の運用指図等を行います。
      Asset    Management       One  USA  Inc.

      委託会社との投資顧問契約に基づき、DIAM世界好配当株オープン・マザーファンドの信託財産の
      運用助言を行います。
      ・「証券投資信託契約」の概要

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       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
       投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
       ものです。
      ・「投資一任契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社(デービス・セレクテド・アドバイザーズ)との間においては、DIA
       M US・リート・オープン・マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する契約を締結し
       ております。
       委託会社と投資顧問会社              (ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエ
       ム・エルティーディー)との間にお                   いては、DIAM インターナショナル・リート・インカム・
       オープン・マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、運用指図の権限委任、投資一任契約に基づく業務の内容、運用の責任等につい
       て規定したものです。
      ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社(Asset                  Management       One  USA  Inc.)との間においては、DIAM世界好
       配当株オープン・マザーファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容
       は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
      ●ファミリーファンド方式とは●

       当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
       「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
       まとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
       券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行います。
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      ○委託会社の概況
       名称:アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      資本金の額

        20億円(2021年6月30日現在)
      委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                  セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                  を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
                  セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                  新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、
                  商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
      大株主の状況

                                                (2021年6月30日現在)
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0%
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0%
       ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
       ※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0%
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    2【投資方針】
    (1)【投資方針】
       <基本方針>
        この投資信託は、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行いま
        す。
       <投資対象>
        DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド受益証券、DIAM US・リート・オー
        プン・マザーファンド受益証券、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープ
        ン・マザーファンド受益証券およびDIAM世界好配当株オープン・マザーファンド受益証券を
        主要投資対象とします。
       <投資態度>
        ① DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド受益証券、DIAM US・リート・
         オープン・マザーファンド受益証券、DIAM インターナショナル・リート・インカム・
         オープン・マザーファンド受益証券およびDIAM世界好配当株オープン・マザーファンド受
         益証券への投資を通じ、実質的に外国債券、外国不動産投資信託証券および外国株式に投資を
         行い、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。
        ※ 不動産投資信託証券           (REIT)とは

         ・ 不動産投資信託証券           (REIT)とは、一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産
          投資信託および不動産投資法人をいいます。(以下同じ。)
         ・REIT(リート)とは、Real                   Estate    Investment       Trustの略であり、不動産を中心に
          運用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主に
          豪州市場に上場するリートについては、LPT(Listed                               Property     Trust)と呼ばれる場
          合があります。
         ・ 不動産投資信託証券           (REIT)は、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産
          等を購入し、当該不動産をテナントに賃貸し、主にそのテナントから得る賃料から収入
          を得ます。多くの          不動産投資信託証券           (REIT)は、一定の適格要件を満たすことに
          より、法人税の課税が免除されています。このため、                             不動産投資信託証券           (REIT)
          は、不動産の維持・管理費用や金利などを支払った後に残った収益について、そのほと
          んどを    不動産投資信託証券           (REIT)に投資する投資家が、配当金(もしくは分配
          金)として享受する仕組みになっています。
        ② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。

        ③ 中長期的なリスク水準等を勘案し、各マザーファンド受益証券への基本配分を決定し、投資を
         行います。各マザーファンド受益証券への基本配分は、市場動向等により変更する場合があり
         ます。
        ④ 各マザーファンド受益証券の時価の変動等により、時価構成比が変化した場合には、定期的に
         基本配分に修正します。
        ⑤ 但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が運用に支障を
         きたす水準となったとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用が出来な
         い場合があります。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ⑥ 実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。
        ※基本配分比率は、<ファンドの特色>をご参照ください。

    (2)【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投
        資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
        (約款第15条)
        1.有価証券
        2.金銭債権
        3.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
       ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

        委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された、DIAM高格付インカム・オープン・マザーファ
        ンド、DIAM US・リート・オープン・マザーファンド、DIAM インターナショナル・
        リート・インカム・オープン・マザーファンドおよびDIAM世界好配当株オープン・マザー
        ファンドの各受益証券のほか、次の有価証券                        (金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
        とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                           に投資することを指図します。
        1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの。
        3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。)
       ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

        上記②の規定に係らず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社
        が運用上必要と認める場合、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
        第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
        とを指図することができます。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
      ファンド名         DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
      基本方針         この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います。
      主な投資対象         高格付資源国の公社債を主要投資対象とします。
                              *
      投資態度
               ①主に高格付資源国の公社債                 に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長
                期的な成長をめざします。
                *これらの公社債には、同国通貨建ての国際機関債を含みます。
                                             ※
               ②投資対象となる国は、委託会社が定義した「資源国」                               の中から、信用力・金
                利・為替見通し等を判断材料とし、選定します。
                ※当マザーファンドにおいて「資源国」とは「石油、鉱物資源、ガス、石炭等
                 の資源を産出する国で、その資源がその国の経済もしくは世界経済に影響を
                 与えると考えられる国」と定義します。
                                           ※
               ③投資対象となる公社債は、国債を中心にAA格以上                              の格付けを取得している
                とともに、流動性の高い銘柄とします。
                ※格付け機関はMoody's社またはS&P社とし、両社が格付けを付与して
                 いる場合には、どちらか高い方の格付けとします。
               ④国別の投資配分比率は、各国の市場規模・経済規模等を勘案し、決定します。
               ⑤外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
      運用プロセス         様々な定性・定量分析を行い、債券の銘柄選定等の運用の基本方針と具体案を策
               定し、売買執行を実施します。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      主な投資制限         ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
                より取得するものに限ります。
                株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の
                30%以下とします。
               ②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
               ③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               ④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
                財産の純資産総額の10%以下とします。
               ⑤外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得
               することを目標として運用を行います。
      主な投資対象         米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等(一般社団法人投資
               信託協会規則に定める不動産投資信託および不動産投資法人をいいます。以下同
               じ。)の投資信託証券を主要投資対象とします。
      投資態度         ①運用指図に関する権限はデービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)に委
                託します。
               ②不動産投信等への投資は、原則として高位を維持することをめざします。
               ③外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行いません。
      運用プロセス         ・ 米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等                                を主な投資対象と
                します。
               ・トップダウン・アプローチによる分析とボトムアップ・アプローチによる分析
                を相互補完的に実施した上で投資銘柄を選定し、ポートフォリオを構築しま
                す。
      主な投資制限         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
               ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超え
                ないものとします。
               ③株式への投資は行いません。
               ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
               ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ファンド名         DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得
               することを目標として運用を行います。
      主な投資対象         米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産
               投信等の投資信託証券を主要投資対象とします。
      投資態度         ①運用指図に関する権限は              ファースト・センティア・インベスターズ(オースト
                ラリア)アイエム・エルティーディーに委託します。
               ②不動産投信等への投資は、原則として                     高位を維持することをめざします。
               ③外貨建資産について、対円で為替ヘッジは行いません。
      運用プロセス         ・ 米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動
                産投信等     を主な投資対象とします。
               ・個別銘柄調査に基づくファンダメンタルズ分析などのボトムアップ・アプロー
                チにより投資銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。
      主な投資制限         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
               ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超え
                ないものとします。
               ③株式への投資は行いません。
               ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
               ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
               ます。
      主な投資対象         日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      投資態度         ①主に日本を除く世界各国の好配当株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を
                めざします。
               ②組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる
                銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめ
                ざします。
               ③欧米地域の銘柄選定に当たってはAsset                       Management       One  USA  Inc.の投資助言
                を受けます。
               ④株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向の急激な
                変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、株式組入比率を引
                き下げる場合があります。
               ⑤外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
               ●投資対象銘柄イメージ

                世界の株式の中でも配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄に着目
                します。
               ※上記企業の特性はあくまでも一般論であり、すべての企業にあてはまるわけで




                はありません。
      運用プロセス         ・組入れ銘柄選定にあたっては、Asset                      Management       One  USA  Inc.は欧米におけ

                る銘柄を選定し、委託会社に助言します。委託会社はアジア・オセアニアにお
                ける銘柄を選定します。
               ・委託会社は、選定された各地域の組入れ銘柄について、平均配当利回り、地域
                配分、業種配分等を考慮し、最終的にグローバルポートフォリオとして集約・
                構築します。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      主な投資制限         ①株式への投資割合には制限を設けません。







               ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
               ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財
                産の純資産総額の20%以下とします。
               ④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
               ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の
                純資産総額の5%以下とします。
               ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、
                信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    (3)【運用体制】

      a.ファンドの運用体制
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       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ② 運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③ 売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
       ④ モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤ 内部管理等のモニタリング

         内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
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         当ファンドが投資対象とするDIAM US・リート・オープン・マザーファンドは、デービ
         ス・セレクテド・アドバイザーズにDIAM US・リート・オープン・マザーファンドの運
         用の指図に関する権限を委託します。
         当ファンドが投資対象とするDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・

         マザーファンドは、ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・
         エルティーディーにDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザー
         ファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑥ 運用の指図に関する権限の委託








         デービス・セレクテド・アドバイザーズは投資一任契約に基づいてDIAM US・リート・
         オープン・マザーファンドの運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行い
         ます。
         ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディーは

         投資一任契約に基づいてDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マ
         ザーファンドの運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。
       ⑦ モニタリング

         委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリング
         し、必要に応じて対応を指示します。
         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑧ 内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管
        理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じ
        て具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確
        認します。
        また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担当
        者との面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行います。
      c.運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。

      各ファンドの運用指図の委託先の運用体制は以下の通りです。

      デービス・セレクテド・アドバイザーズの運用体制
     DIAM US・リート・オープン・マザーファンドについては、信託財産の運用指図に関する
     権限をデービス・セレクテド・アドバイザーズに委託します。
     ①調査活動           不動産担当ポートフォリオマネジャー(運用担当者、以下同じ)およびアナ
                リストにより、綿密な個別銘柄調査が行われます。経済・政治・不動産市場
                などのマクロ分析結果は、上記個別銘柄調査を効率的に行うことを目的とし
                て、活用されます。
     ②ポートフォリオ           ①の分析結果に基づき、個別銘柄の選択の結果としてポートフォリオが構築
     構築           されます。付加価値の源泉を個別銘柄選択に求めているため、良い経営の成
                長している銘柄を、内在価値より割安な価格で購入することを主眼としま
                す。組入銘柄は、地理的、不動産タイプ別に分散させながら、30~40銘柄で
                ポートフォリオを組成します。ポートフォリオ構築の最終決定は、不動産担
                当ポートフォリオマネジャーが行います。
     ③リスク管理/コ           不動産投信等への投資にかかるリスク管理は、個別銘柄のリスク管理に帰結
     ンプライアンス・           するとの認識のもと、組入銘柄の継続的な調査を運用部門にて行います。ま
     チェック           た、業種分散、銘柄集中度を月次でモニタリングします。それら一連のリス
                ク管理は、運用部門とは独立した組織により並行して行われます。また、ガ
                イドラインの遵守状況などコンプライアンス・チェックも、運用部門とは完
                全に独立した部門により、定期的に行われます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディー                                                 の運用体
      制
     DIAM     インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドについては、信
     託財産の運用指図に関する権限を                  ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)
     アイエム・エルティーディー                に委託します。
     ①調査活動           a)トップダウン・マクロ・スクリーニング
                 中長期的に良好な運用を行うため、経済・政治・税金・証券市場・通貨見
                 通しに加え、不動産需給の基礎的要因や貸借レート成長率、土地価格の見
                 積もりなどに基づき、専属ファンドマネジャー(運用担当者、以下同じ)
                 およびアナリストが地域別に不動産物件セクターの見通しを策定します。
                b)ボトムアップ調査
                 専属ファンドマネジャーおよびアナリストが、不動産関連証券発行会社の
                 マネジメントとの面談、主要な不動産賃貸契約の個別契約条項や不動産入
                 居テナント企業に対する分析に基づき、綿密な調査活動を行います。
     ②ポートフォリオ           ①a)およびb)の分析結果に基づき、個別銘柄の選択の結果としてポートフォ
     構築           リオが構築されます。付加価値の源泉を個別銘柄選択に求めているため、グ
                ローバルな視点により銘柄の横比較を行い、優良な銘柄を選択することに主
                眼を置いています。ポートフォリオ構築に関する権限は、不動産関連証券
                チームの責任者に一任されています。
     ③リスク管理/コ           運用部門でのモニタリングに加え、運用部門とは完全に独立した部門によ
     ンプライアンス・           り、個別銘柄ベースのリスク評価、また主に社内管理システムを活用して
     チェック           ポートフォリオのリスク管理が行われます。また、ガイドラインの遵守状況
                などコンプライアンス・チェックも、運用部門とは完全に独立した部門によ
                り、システィマティックに行われます。
      ※上記体制は2021年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    (4)【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時(原則として毎月26日。休業日の場合は翌営業日。)に、以下の方針に基づき、収益分
       配を行います。
       (1)分配対象額の範囲
        分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の
        全額とします。
       (2)分配対象額についての分配方針
        分配金額は、分配対象額の範囲のうち、原則として利子・配当等収益を中心に安定した収益分
        配を継続的に行うことをめざします。また、毎年6月および12月の決算時には、原則として利
        子・配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配を行います。分配金額
        につきましては、基準価額の水準および市場動向等を勘案して、委託会社の判断により決定し
        ます。但し、分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用方針
        留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
        用を行います。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
         1)信託財産に属する配当等収益(利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
          いいます。以下同じ。)から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税および地
          方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬
          に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができま
          す。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てるこ
          とができます。
         2)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託
          報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額、監査報酬及び当該監査報酬に係る
          消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を売買益をもって補
          填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
          備積立金として積み立てることができます。
       (2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の支払い

       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
       す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は再投資されますが、再投
       資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    (5)【投資制限】

       ①マザーファンドへの投資割合(約款                     運用の基本方針2.運用方法(3)投資制限)
        マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資割合(約款               運用の基本方針        2.運用方法      (3)投資制限)
        株式への直接投資は行いません。
       ③外貨建資産の投資割合(約款                 運用の基本方針2.運用方法(3)投資制限)
        外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。        (約款    運用の基本方針2.運用方法(3)投資制限)
       ⑤有価証券先物取引等のデリバティブ取引は行いません。(約款第15条)
       ⑥特別な場合の外貨建資産への投資制限(約款第19条)
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       ⑦外国為替予約の指図(約款第20条)
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        委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       ⑧資金の借入れ(約款第27条)
        (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金
          借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借
          入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        (b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
          信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
          金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内
          である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の
          10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合
          計額を限度とします。
        (c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    3【投資リスク】

     <基準価額の主な変動要因>
      当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資し
      ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
      に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
      額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○資産配分リスク

        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が
       下がる場合があります。
      ○金利リスク

        金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
       一般的に金利が上昇すると債券、                   リート    の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券、
       リート    に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下し                              ます。
      ○株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下しま
       す。
      ○リートの価格変動リスク

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        リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
       リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増
       減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。当ファンドは、実質
       的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。
      ○為替リスク

        為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変
       動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合に
       は基準価額が下がる要因となります。
      ○信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
        す。
       当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンド
       が実質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこう
       した状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなる
       ことがあり、基準価額が下がる要因となります。
      ○流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
        因となります。
       当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
       制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
       に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
       ります。
      ○カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の
       制約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

     <その他の留意点>

      ・ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
       の適用はありません。
      ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

      ・当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす

       るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金
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       変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンド
       の基準価額に影響をおよぼす場合があります。
      ・資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

      ・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない

       事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
       込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
      ・当ファンドは、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる

       場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終
       了(繰上償還)する場合があります。
      ・注意事項

       イ.当ファンドは、実質的に債券、不動産投信等、株式など値動きのある有価証券(外貨建資産に
        は為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
       ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
        構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
        護基金の対象にもなりません。
       ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
        購入者が負担することとなります。
      <リスク管理体制>

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
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    ※リスク管理体制は2021年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    4【手数料等及び税金】
    (1)【申込手数料】
       お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に、2.75%(税抜2.5%)を上限に各販売会社が定め
       る手数料率を乗じて得た額とします。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかか
        りません。
       ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
        す。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    (2)【換金(解約)手数料】

       ありません。
    (3)【信託報酬等】

       ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.32%(税抜1.20%)
       ※信託報酬の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。
                         信託報酬の配分(税抜)
           各販売会社の
                        委託会社           販売会社           受託会社
           取扱純資産額
                       年率0.64%           年率0.50%           年率0.06%

          100億円以下の部分
            100億円超

                       年率0.59%           年率0.55%           年率0.06%
          300億円以下の部分
                       年率0.54%           年率0.60%           年率0.06%

          300億円超の部分
                                購入後の情報提供、

                    信託財産の運用、目                       運用財産の保管・管
                                交付運用報告書等各
                    論見書等各種書類の                       理、委託会社からの
            主な役務                   種書類の送付、口座
                    作成、基準価額の算                       運用指図の実行等の
                                内でのファンドの管
                    出等の対価                       対価
                                理等の対価
       ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに
        信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ※委託会社の信託報酬には、各マザーファンドの投資顧問会社への報酬が含まれます。
       ・DIAM       US・リート・オープン・マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた
        投資顧問会社(デービス・セレクテド・アドバイザーズ)に対する報酬(当ファンドの信託財産
        に属する当該マザーファンドの時価総額に対して年率0.325%~0.50%)
       ・DIAM       インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの運用の指図に
        関する権限の委託を受けた投資顧問会社                      (ファースト・センティア・インベスターズ(オースト
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ラリア)アイエム・エルティーディー)                      に対する報酬(当ファンドの信託財産に属する当該マ
        ザーファンドの時価総額に対して年率0.325%~0.50%)
       ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    (4)【その他の手数料等】

       ①信託財産留保額
        解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
       ②その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
         の基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
         消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ・有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料に
         かかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財
         産から支払われます。
        ・マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
         外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
        ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
         限額等を示すことができません。
        ※上場不動産投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
         (リート)の費用は表示しておりません。
        ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    (5)【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
          税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除
          の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益(譲渡益)                      については、譲渡所得として、20.315%(所得税
          15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
          されます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
          (所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
          が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
           相当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          (確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛

         称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
         NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
       ○法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、      2021年6月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
         場合があります。
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       <個別元本について>
       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
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       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
         ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
         る場合があります。
       ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
         照。)
       <収益分配金の課税について>

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
         金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
        は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
        り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
        の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
        (特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
        元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    5【運用状況】
    (1)【投資状況】
                                                   2021年6月30日現在

                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      3,878,165,729             98.86
                   内 日本                         3,878,165,729             98.86
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        44,601,466            1.14
     純資産総額                                      3,922,767,195             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (参考)

    DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                      87,275,146,373              70.72
                   内 カナダ                        36,216,161,591              29.35
                   内 オーストラリア                        32,903,626,391              26.66
                   内 ノルウェー                        10,146,047,063              8.22
                   内 ニュージーランド                         8,009,311,328              6.49
     地方債証券                                      15,877,049,326              12.87
                   内 オーストラリア                         7,855,214,199              6.37
                   内 カナダ                         5,122,782,498              4.15
                   内 ニュージーランド                         2,899,052,629              2.35
     特殊債券                                      17,664,871,057              14.31
                   内 カナダ                         8,809,530,045              7.14
                   内 ノルウェー                         6,418,181,557              5.20
                   内 オーストラリア                         2,437,159,455              1.97
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      2,585,301,139              2.10
     純資産総額                                     123,402,367,895              100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資証券                                      26,461,993,467              95.77
                   内 アメリカ                        26,461,993,467              95.77
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      1,168,979,367              4.23
     純資産総額                                      27,630,972,834             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資信託受益証券                                      13,407,908,174              32.38
                   内 オーストラリア                        10,893,783,847              26.31
                   内 シンガポール                         2,514,124,327              6.07
     投資証券                                      25,913,895,105              62.58
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   内 カナダ                        10,224,311,527              24.69
                   内 イギリス                         4,091,843,073              9.88
                   内 ベルギー                         3,554,923,033              8.58
                   内 ニュージーランド                         2,071,307,580              5.00
                   内 ドイツ                         1,706,699,127              4.12
                   内 フランス                         1,616,324,463              3.90
                   内 オランダ                         1,494,475,863              3.61
                   内 香港                          956,827,821             2.31
                   内 スペイン                          197,182,618             0.48
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      2,090,401,733              5.05
     純資産総額                                      41,412,205,012             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                      35,538,057,577              98.24
                   内 アメリカ                        13,986,487,015              38.66
                   内 イギリス                         4,890,122,938             13.52
                   内 ドイツ                         4,542,904,223             12.56
                   内 フランス                         2,983,828,258              8.25
                   内 カナダ                         2,786,686,828              7.70
                   内 スイス                         1,542,862,363              4.26
                   内 フィンランド                          826,192,976             2.28
                   内 スペイン                          697,095,143             1.93
                   内 アイルランド                          661,700,207             1.83
                   内 ケイマン諸島                          644,424,364             1.78
                   内 オランダ                          594,876,249             1.64
                   内 香港                          593,537,440             1.64
                   内 オーストラリア                          291,017,710             0.80
                   内 シンガポール                          272,604,701             0.75
                   内 スウェーデン                          223,717,162             0.62
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       638,013,496             1.76
     純資産総額                                      36,176,071,073             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       DIAM高格付インカム・              親投資
                                       2.4884        2.4657      -
     1  オープン・マザーファンド              信託受      764,948,974                             48.08
                  日本   益証券             1,903,575,521        1,886,134,685          -
       DIAM世界好配当株オー              親投資
                                       3.1855        3.1689      -
     2  プン・マザーファンド              信託受      315,930,045                             25.52
                  日本   益証券             1,006,426,751        1,001,150,719          -
                                 36/127


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       DIAM インターナショ
                     親投資
       ナル・リート・インカム・                               3.2616        3.2207      -
     3                信託受      184,935,038                             15.18
       オープン・マザーファンド
                     益証券
                  日本                  603,202,613        595,620,276         -
       DIAM US・リート・              親投資
                                       4.3943        4.3312      -
     4  オープン・マザーファンド              信託受       91,258,785                            10.08
                  日本   益証券              401,027,604        395,260,049         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                   98.86
      合計                                                   98.86
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    (参考)

    DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       CANADA    1.0  09/01/22
                     国債証                 100.97        100.81      1
     1                     15,155,500,000                              12.38
                     券
                 カナダ                 15,303,217,092        15,279,062,791         2022/9/1
       AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                     国債証                  98.38        98.22     0.25
     2                      8,478,240,000                              6.75
                     券
             オーストラリア                      8,341,355,423        8,328,118,347        2025/11/21
       AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                     国債証                  99.80        99.45     0.25
     3                      6,940,520,000                              5.59
                     券
             オーストラリア                      6,927,115,496        6,902,442,641        2024/11/21
       AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                     国債証                 114.59        115.02      3.25
     4                      5,236,560,000                              4.88
                     券
             オーストラリア                      6,000,891,439        6,023,190,282        2029/4/21
       AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                     国債証                 121.88        121.75      4.75
     5                      2,742,960,000                              2.71
                     券
             オーストラリア                      3,343,303,700        3,339,568,337        2027/4/21
       NORWAY    1.75   09/06/29
                     国債証                 102.66        102.95      1.75
     6                      3,038,550,000                              2.54
                     券
               ノルウェー                    3,119,664,092        3,128,354,345        2029/9/6
       CANADA    8.0  06/01/27
                     国債証                 140.41        139.39      8
     7                      2,237,665,000                              2.53
                     券
                 カナダ                  3,141,974,794        3,119,208,790        2027/6/1
       CANADA    0.5  09/01/25
                     国債証                  98.85        98.39     0.5
     8                      3,031,100,000                              2.42
                     券
                 カナダ                  2,996,393,905        2,982,299,290        2025/9/1
       CANADA    5.75   06/01/29
                     国債証                 133.89        133.65      5.75
     9                      2,050,450,000                              2.22
                     券
                 カナダ                  2,745,525,894        2,740,576,107        2029/6/1
       CANADA    5.75   06/01/33
                     国債証                 144.80        145.32      5.75
     10                      1,863,235,000                              2.19
                     券
                 カナダ                  2,698,053,715        2,707,813,340        2033/6/1
       AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                     国債証                  95.47        95.95      1
     11                      2,659,840,000                              2.07
                     券
             オーストラリア                      2,539,349,954        2,552,327,937        2030/12/21
       QUEBEC    PROVINCE     3.0
                     地方債                 105.62        105.23      3
     12                      2,407,050,000                              2.05
       09/01/23
                     証券
                 カナダ                  2,542,333,431        2,533,027,775        2023/9/1
                                 37/127


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       NORWAY    1.5  02/19/26
                     国債証                 101.86        101.66      1.5
     13                      2,456,700,000                              2.02
                     券
               ノルウェー                    2,502,404,446        2,497,687,582        2026/2/19
       KOMMUNALBANKEN        AS  5.25
                     特殊債                 114.55        113.90      5.25
     14                      2,078,000,000                              1.92
       07/15/24
                     券
               ノルウェー                    2,380,349,000        2,366,842,000        2024/7/15
       CANHOU    1.95   12/15/25
                     特殊債                 104.22        103.50      1.95
     15                      2,228,750,000                              1.87
                     券
                 カナダ                  2,322,963,720        2,306,967,981        2025/12/15
       CANADA    5.0  06/01/37
                     国債証                 145.69        146.89      5
     16                      1,542,295,000                              1.84
                     券
                 カナダ                  2,247,079,088        2,265,602,051        2037/6/1
       NEW  ZEALAND    5.5  04/15/23
                     国債証                 109.62        108.88      5.5
     17                      1,893,360,000                              1.67
                     券
            ニュージーランド                       2,075,659,528        2,061,505,893        2023/4/15
       KOMBNK    1.5  04/19/22
                     特殊債                 100.87        100.76      1.5
     18                      1,939,500,000                              1.58
                     券
               ノルウェー                    1,956,393,045        1,954,337,175        2022/4/19
       CANHOU    2.35   06/15/27
                     特殊債                 106.19        105.51      2.35
     19                      1,783,000,000                              1.52
                     券
                 カナダ                  1,893,467,548        1,881,302,139        2027/6/15
       CANHOU    1.25   06/15/26
                     特殊債                 100.74        100.04      1.25
     20                      1,783,000,000                              1.45
                     券
                 カナダ                  1,796,368,934        1,783,757,775        2026/6/15
       NEW  ZEALAND    4.5  04/15/27
                     国債証                 118.56        118.18      4.5
     21                      1,391,040,000                              1.33
                     券
            ニュージーランド                       1,649,288,384        1,644,032,896        2027/4/15
       TREASURY     CORP   VICTORIA
                     地方債                  96.29        97.16     1.5
     22  1.5  09/10/31                  1,662,400,000                              1.31
                     証券
             オーストラリア                      1,600,794,165        1,615,297,974        2031/9/10
       NEW  S WALES   TREASURY     CRP
                     地方債                  95.60        96.37     1.5
     23  1.5  02/20/32                  1,662,400,000                              1.30
                     証券
             オーストラリア                      1,589,384,100        1,602,127,792        2032/2/20
       AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                     国債証                  93.44        94.85      1
     24                      1,662,400,000                              1.28
                     券
             オーストラリア                      1,553,495,178        1,576,920,322        2031/11/21
       BRITISH    COLUMBIA     PROVINCE
                     地方債                 117.91        117.41     7.875
     25  7.875   11/30/23                 1,337,250,000                              1.27
                     証券
                 カナダ                  1,576,827,698        1,570,140,111        2023/11/30
       CANADA    2.25   03/01/24
                     国債証                 104.90        104.39      2.25
     26                      1,426,400,000                              1.21
                     券
                 カナダ                  1,496,299,305        1,489,040,356        2024/3/1
       CANADA    0.5  12/01/30
                     国債証                  91.55        91.93     0.5
     27                      1,515,550,000                              1.13
                     券
                 カナダ                  1,387,567,864        1,393,373,936        2030/12/1
       AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                     国債証                 105.86        109.53      2.75
     28                      1,246,800,000                              1.11
                     券
             オーストラリア                      1,319,926,814        1,365,735,618        2041/5/21
       NORWAY    2.0  05/24/23
                     国債証                 102.87        102.60      2
     29                      1,293,000,000                              1.08
                     券
               ノルウェー                    1,330,167,285        1,326,683,037        2023/5/24
       CANADA    4.0  06/01/41
                     国債証                 135.89        137.86      4
     30                       891,500,000                             1.00
                     券
                 カナダ                  1,211,521,755        1,229,026,357        2041/6/1
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                   70.72
      地方債証券                                                   12.87
      特殊債券                                                   14.31
      合計                                                   97.90
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 38/127


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    投資株式の業種別投資比率
    該当事項はありません。
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       PROLOGIS     INC
                      投資証               10,704.97        13,429.94        -
     1                         142,540                           6.93
                      券
                アメリカ                   1,525,886,776        1,914,303,790          -
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               24,535.49        33,558.81        -
     2                         37,570                           4.56
                      券
                アメリカ                    921,798,374       1,260,804,807          -
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               27,765.73        33,409.53        -
     3                         34,101                           4.12
                      券
                アメリカ                    946,839,315       1,139,298,566          -
       BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                      投資証                1,770.38        2,544.44       -
     4                         414,160                           3.81
       INC
                      券
                アメリカ                    733,222,982       1,053,807,672          -
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               18,656.32        23,256.07        -
     5                         44,590                           3.75
                      券
                アメリカ                    831,885,431       1,036,988,598          -
       WELLTOWER     INC
                      投資証                7,481.34        9,223.47       -
     6                         111,780                           3.73
                      券
                アメリカ                    836,265,244       1,031,000,348          -
       TERRENO    REALTY    CORP
                      投資証                6,297.53        7,217.55       -
     7                         140,093                           3.66
                      券
                アメリカ                    882,240,010       1,011,129,156          -
       EQUINIX    INC
                      投資証               76,884.06        88,721.65        -
     8                         11,380                           3.65
                      券
                アメリカ                    874,940,630       1,009,652,392          -
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                1,674.18        1,871.01       -
     9                         537,510                           3.64
                      券
                アメリカ                    899,889,136       1,005,688,520          -
       REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY
                      投資証                5,263.60        6,400.37       -
     10                         155,120                           3.59
       INC
                      券
                アメリカ                    816,490,872        992,825,456         -
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証                9,823.79        14,484.87        -
     11                         67,500                           3.54
                      券
                アメリカ                    663,106,440        977,729,008         -
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                6,868.14        8,576.58       -
     12                         94,765                           2.94
                      券
                アメリカ                    650,860,133        812,760,058         -
       AMERICAN     CAMPUS
                      投資証                4,852.78        5,214.95       -
     13                         153,815                           2.90
       COMMUNITIES
                      券
                アメリカ                    746,430,946        802,137,964         -
       HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES
                      投資証                2,865.12        3,011.09       -
     14                         261,200                           2.85
       INC
                      券
                アメリカ                    748,371,381        786,497,596         -
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               15,194.75        16,853.49        -
     15                         41,840                           2.55
                      券
                アメリカ                    635,748,713        705,150,347         -
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               18,885.95        20,238.35        -
     16                         32,684                           2.39
       EQUIT
                      券
                アメリカ                    617,268,657        661,470,283         -
       LIFE   STORAGE    INC
                      投資証                8,251.47        11,893.98        -
     17                         53,440                           2.30
                      券
                アメリカ                    440,959,069        635,614,547         -
       FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                      投資証                9,914.60        13,013.05        -
     18                         48,160                           2.27
                      券
                アメリカ                    477,487,270        626,708,699         -
       COUSINS    PROPERTIES      INC
                      投資証                3,646.92        4,046.12       -
     19                         151,465                           2.22
                      券
                アメリカ                    552,382,010        612,845,899         -
                                 39/127


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                      投資証                1,215.27        1,354.60       -
     20                         404,250                           1.98
       INC
                      券
                アメリカ                    491,274,595        547,599,071         -
       RETAIL    OPPORTUNITY
                      投資証                1,529.87        1,948.41       -
       INVESTMENTS      CORP
     21                         280,180                           1.98
                      券
                アメリカ                    428,640,181        545,908,203         -
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                3,414.71        3,724.33       -
     22                         145,376                           1.96
                      券
                アメリカ                    496,416,939        541,428,837         -
       AMERICAN     HOMES   4 RENT
                      投資証                3,207.92        4,338.05       -
     23                         122,310                           1.92
                      券
                アメリカ                    392,361,404        530,587,311         -
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証               10,973.66        12,587.32        -
     24                         41,770                           1.90
                      券
                アメリカ                    458,370,064        525,772,414         -
       CYRUSONE     INC
                      投資証                7,601.26        8,053.54       -
     25                         65,085                           1.90
                      券
                アメリカ                    494,728,605        524,164,742         -
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               12,559.67        18,204.78        -
     26                         28,270                           1.86
                      券
                アメリカ
                                    355,062,051        514,649,283         -
       DOUGLAS    EMMETT    INC
                      投資証                3,466.68        3,719.91       -
     27                         136,890                           1.84
                      券
                アメリカ                    474,554,235        509,218,644         -
       ACADIA    REALTY    TRUST
                      投資証                1,617.78        2,422.80       -
     28                         208,480                           1.83
                      券
                アメリカ                    337,275,900        505,106,970         -
       VENTAS    INC
                      投資証                5,430.58        6,399.26       -
     29                         68,700                           1.59
                      券
                アメリカ                    373,081,107        439,629,478         -
       HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                      投資証                4,288.29        4,987.15       -
     30                         85,660                           1.55
                      券
                アメリカ                    367,335,126        427,199,954         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率(%)
      投資証券                                                   95.77
      合計                                                   95.77
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       GROWTHPOINT      PROPERTIES
                      投資信
                                       284.80        337.46      -
     1                託受益       9,252,813                            7.54
       AUSTRALIA
                      証券
             オーストラリア                      2,635,238,252        3,122,520,895          -
       SEGRO   PLC
                      投資証                1,383.03        1,693.18       -
     2                        1,803,914                            7.38
                      券
                イギリス
                                   2,494,875,838        3,054,357,961          -
       WAREHOUSES      DE  PAUW
                      投資証                3,673.71        4,297.40       -
     3                         690,172                           7.16
                      券
                ベルギー                   2,535,494,262        2,965,947,085          -
       GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                      投資証                 183.92        178.51      -
     4                       11,602,872                             5.00
                      券
            ニュージーランド                       2,134,074,476        2,071,307,580          -
                                 40/127


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       KILLAM    APARTMENT     REAL
                      投資証                1,547.64        1,829.35       -
     5  ESTATE    INVESTMENT      TRUST             1,110,750                            4.91
                      券
                 カナダ                  1,719,045,573        2,031,959,398          -
       CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                      投資証                4,469.08        5,198.33       -
     6                         361,939                           4.54
                      券
                 カナダ                  1,617,537,784        1,881,480,714          -
       ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                      投資証                1,838.17        2,063.17       -
     7                         827,220                           4.12
                      券
                 ドイツ                  1,520,573,138        1,706,699,127          -
       RIOCAN    REAL   ESTATE    INVEST
                      投資証                1,586.86        1,962.19       -
     8                         777,670                           3.68
       TRUST
                      券
                 カナダ                  1,234,061,192        1,525,937,463          -
       VASTNED    RETAIL
                      投資証                3,072.39        3,302.65       -
     9                         452,507                           3.61
                      券
                オランダ                   1,390,279,339        1,494,475,863          -
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                      1,472.50        1,767.13       -
     10                 託受益        791,805                           3.38
             オーストラリア                      1,165,940,750        1,399,223,319          -
                      証券
                      投資信
       MIRVAC    GROUP
                                       221.09        242.71      -
     11                 託受益       5,174,747                            3.03
             オーストラリア                      1,144,132,421        1,255,964,914          -
                      証券
       ALLIED    PROPERTIES      REIT
                      投資証                3,645.34        4,055.43       -
     12                         303,900                           2.98
                      券
                 カナダ                  1,107,819,889        1,232,446,240          -
                      投資信
       STOCKLAND                               366.55        390.66      -
     13                 託受益       3,075,869                            2.90
             オーストラリア                      1,127,488,079        1,201,631,287          -
                      証券
                      投資信
       NATIONAL     STORAGE    REIT
                                       164.08        166.23      -
     14                 託受益       7,135,696                            2.86
             オーストラリア                      1,170,892,064        1,186,238,103          -
                      証券
       CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT
                      投資証                1,358.64        1,462.06       -
     15                         771,800                           2.72
       TRUST
                      券
                 カナダ                  1,048,602,982        1,128,417,908          -
       CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                      投資証                1,302.48        1,594.00       -
     16                         701,100                           2.70
                      券
                 カナダ                   913,169,779       1,117,554,802          -
       UNITE   GROUP   PLC
                      投資証                1,661.78        1,647.23       -
     17                         629,834                           2.51
                      券
                イギリス                   1,046,649,323        1,037,485,112          -
                      投資信
       CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       311.69        314.19      -
     18                 託受益       3,230,658                            2.45
             オーストラリア                      1,006,996,098        1,015,052,067          -
                      証券
       LINK   REIT
                      投資証                 982.56       1,081.52       -
     19                         884,700                           2.31
                      券
                  香港                  869,270,832        956,827,821         -
                      投資信
       CHARTER    HALL   GROUP
                                      1,185.29        1,305.81       -
                      託受益
     20                         732,518                           2.31
             オーストラリア                       868,247,139        956,533,138         -
                      証券
                      投資信
       PARKWAY    LIFE   REIT
                                       312.00        376.38      -
     21                 託受益       2,517,000                            2.29
              シンガポール                      785,315,547        947,359,534         -
                      証券
       ICADE              投資証                8,605.33        9,605.33       -
     22                          90,256                           2.09
                フランス     券              776,682,844        866,939,567         -
       DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                      投資証                1,901.56        2,064.71       -
     23  INV  TRUST                     386,800                           1.93
                      券
                 カナダ                   735,527,082        798,631,375         -
                                 41/127


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      投資信
       MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                       156.63        168.46      -
     24                 託受益       4,719,542                            1.92
              シンガポール                      739,241,960        795,096,521         -
                      証券
                      投資信
       VICINITY     CENTRES
                                       145.45        129.25      -
     25                 託受益       5,853,855                            1.83
             オーストラリア                       851,501,748        756,620,124         -
                      証券
       GECINA    SA
                      投資証               16,894.87        17,111.97        -
     26                          43,793                           1.81
                      券
                フランス                    739,877,129        749,384,896         -
       COFINIMMO     SA
                      投資証               16,158.02        16,960.66        -
     27                          34,726                           1.42
                      券
                ベルギー                    561,103,541        588,975,948         -
       SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                      投資証                1,158.95        1,593.11       -
     28                         318,800                           1.23
       REIT
                      券
                 カナダ                   369,473,260        507,883,627         -
       MAPLETREE     INDUSTRIAL
                      投資信
                                       235.76        234.21      -
     29                 託受益       1,674,540                            0.95
       TRUST
                      証券
              シンガポール                      394,799,936        392,199,037         -
                      投資信
       ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVT
                                       239.24        241.60      -
     30                 託受益       1,570,591                            0.92
              シンガポール                      375,756,221        379,469,235         -
                      証券
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率(%)
      投資信託受益証券                                                   32.38
      投資証券                                                   62.58
      合計                                                   94.95
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                                                         比率
                             数量
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       DEUTSCHE     POST   AG-REG
                      株式                7,052.68        7,701.37       -
                      航空貨
     1                         170,671                           3.63
                 ドイツ    物・物流              1,203,689,313        1,314,401,782          -
                     サービス
       MCDONALD'S      CORPORATION
                      株式               25,670.04        25,474.31        -
                     ホテル・
     2                         41,308                           2.91
                     レストラ
                アメリカ                   1,060,378,061        1,052,292,987          -
                      ン・レ
                      ジャー
       AXA  SA
                      株式                2,932.91        2,850.68       -
     3                         311,845                           2.46
                フランス       保険             914,615,876        888,970,522         -
                                 42/127



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                      株式                2,259.22        2,368.17       -
                     各種電気
     4                         371,847                           2.43
                 ドイツ    通信サー
                                    840,087,377        880,599,452         -
                       ビス
       NOVARTIS     AG-REG    SHS
                      株式                9,537.97       10,152.62        -
     5                         82,479                           2.31
                 スイス     医薬品              786,682,433        837,378,646         -
       RIO  TINTO   PLC
                      株式                9,044.09        9,232.48       -
     6                         90,640                           2.31
                     金属・鉱
                イギリス                    819,757,042        836,832,422         -
                        業
       SANOFI              株式               11,571.14        11,622.46        -
     7                         62,001                           1.99
                フランス      医薬品              717,422,573        720,604,229         -
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               37,491.61        41,873.43        -
     8                         16,848                           1.95
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品              631,658,729        705,483,717         -
       ABBVIE    INC
                      株式               12,668.04        12,418.13        -
                     バイオテ
     9                         56,629                           1.94
                アメリカ      クノロ              717,378,708        703,226,510         -
                       ジー
       SIEMENS    AG-REG
                      株式               17,813.30        17,710.66        -
     10                          39,308                           1.92
                     コングロ
                 ドイツ                   700,205,212        696,170,937         -
                     マリット
       ALLIANZ    SE
                      株式
                                     28,335.75        28,000.22        -
     11                          24,846                           1.92
                 ドイツ      保険             704,030,119        695,693,565         -
       PHILIP    MORRIS
                      株式               10,783.76        10,830.20        -
     12                          63,734                           1.91
       INTERNATIONAL
                アメリカ      タバコ              687,292,261        690,252,298         -
       METLIFE    INC
                      株式                7,079.33        6,577.29       -
     13                         102,689                           1.87
                アメリカ       保険             726,969,482        675,416,195         -
       TOTALENERGIES       SE
                      株式                5,043.46        5,079.64       -
                     石油・ガ
     14                         118,128                           1.66
                フランス     ス・消耗
                                    595,774,008        600,048,410         -
                       燃料
       MICROSOFT     CORP
                      株式               27,835.19        30,011.41        -
     15                          19,732                           1.64
                      ソフト
                アメリカ                    549,244,119        592,185,181         -
                      ウェア
       GLAXOSMITHKLINE        PLC
                      株式                2,070.72        2,183.44       -
     16                         267,020                           1.61
                イギリス      医薬品              552,924,508        583,024,541         -
       PFIZER    INC
                      株式                4,349.11        4,323.67       -
     17                         132,542                           1.58
                アメリカ      医薬品              576,439,923        573,068,929         -
       FORTUM    OYJ
                      株式                3,068.44        3,113.18       -
     18                         177,425                           1.53
              フィンランド         電力             544,418,960        552,356,458         -
       E.ON   SE
                      株式                1,323.69        1,301.72       -
     19                         420,962                           1.51
                     総合公益
                 ドイツ                   557,225,210        547,975,049         -
                       事業
       MERCK   & CO.INC.
                      株式
                                      8,161.42        8,537.88       -
     20                          64,048                           1.51
                アメリカ      医薬品              522,723,210        546,834,253         -
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                5,895.01        5,850.78       -
     21                          91,766                           1.48
                アメリカ     通信機器               540,962,386        536,903,393         -
       NATIONAL     GRID   PLC
                      株式                1,450.42        1,414.89       -
     22                         376,644                           1.47
                     総合公益
                イギリス                    546,293,949        532,910,612         -
                       事業
                                 43/127


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ALGONQUIN     POWER   &
                      株式                1,661.75        1,660.86       -
       UTILITIES     CO
     23                         314,056                           1.44
                     総合公益
                 カナダ                   521,884,442        521,604,461         -
                       事業
       TRUIST    FINANCIAL     CORP
                      株式                6,641.43        6,115.07       -
     24                          84,892                           1.43
                アメリカ       銀行             563,804,683        519,120,862         -
       CAN  IMPERIAL     BK  OF
                      株式               12,087.84        12,523.79        -
     25                          39,039                           1.35
       COMMERCE
                 カナダ      銀行             471,897,517        488,916,315         -
       NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                      株式                8,409.51        8,334.63       -
     26                          58,427                           1.35
                 カナダ      銀行             491,342,995        486,967,631         -
       RUSSEL    METALS    INC
                      株式                2,973.15        2,985.63       -
     27                         157,375                           1.30
                     商社・流
                 カナダ                   467,899,874        469,864,072         -
                       通業
       CHINA   MEIDONG    AUTO
                      株式                 570.42        603.77      -
       HOLDINGS     LTD
     28                         756,000                           1.26
                     専門小売
              ケイマン諸島                      431,244,040        456,454,656         -
                        り
       BNP  PARIBAS
                      株式                7,506.93        7,048.74       -
     29                          63,611                           1.24
                フランス       銀行             477,523,671        448,377,438         -
       UNITED    UTILITIES     GROUP
                      株式                1,519.65        1,505.25       -
     30                         293,326                           1.22
       PLC
                イギリス       水道             445,753,888        441,530,861         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                   98.24
      合計                                                   98.24
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                業種               国内/外国              投資比率(%)
      医薬品                                                   13.73
                                 外国
      銀行                                                    9.26
      保険                                                    6.25
      総合公益事業                                                    4.59
      半導体・半導体製造装置                                                    4.29
      タバコ                                                    4.10
      電力                                                    3.97
      情報技術サービス                                                    3.78
      航空貨物・物流サービス                                                    3.63
      各種電気通信サービス                                                    3.42
      石油・ガス・消耗燃料                                                    3.41
      金属・鉱業                                                    2.96
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    2.91
      バイオテクノロジー                                                    2.88
      コングロマリット                                                    1.92
      化学                                                    1.78
                                 44/127


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      家庭用品
                                                         1.65
      ソフトウェア                                                    1.64
      通信機器                                                    1.48
      航空宇宙・防衛                                                    1.46
      食品                                                    1.40
      コンピュータ・周辺機器                                                    1.38
      機械                                                    1.35
      商社・流通業                                                    1.30
      専門小売り
                                                         1.26
      水道                                                    1.22
      食品・生活必需品小売り                                                    1.17
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    1.16
      無線通信サービス                                                    1.14
      自動車部品                                                    1.11
      資本市場                                                    1.10
      電気設備                                                    1.07
      建設・土木
                                                         1.00
      パーソナル用品                                                    0.97
      不動産管理・開発                                                    0.87
      紙製品・林産品                                                    0.76
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.52
      ガス                                                    0.35
      合計                                                   98.24
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    (参考)

    DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
    該当事項はありません。
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

    該当事項はありません。
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

    該当事項はありません。
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    (参考)

    DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
    該当事項はありません。
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

    該当事項はありません。
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    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
    該当事項はありません。
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

    該当事項はありません。
    (3)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
          第13特定期間末
                          13,216            13,258         0.6192         0.6212
         (2011年12月26日)
          第14特定期間末
                          11,720            11,757         0.6413         0.6433
          (2012年6月26日)
          第15特定期間末
                          11,505            11,537         0.7322         0.7342
         (2012年12月26日)
          第16特定期間末
                          10,887            10,914         0.7866         0.7886
          (2013年6月26日)
          第17特定期間末
                          10,407            10,431         0.8585         0.8605
         (2013年12月26日)
          第18特定期間末
                           9,614            9,636        0.8911         0.8931
          (2014年6月26日)
          第19特定期間末
                           9,185            9,203        0.9913         0.9933
         (2014年12月26日)
          第20特定期間末
                           8,177            8,194        0.9817         0.9837
          (2015年6月26日)
          第21特定期間末
                           6,864            6,879        0.9011         0.9031
         (2015年12月28日)
          第22特定期間末
                           5,745            5,760        0.7949         0.7969
          (2016年6月27日)
          第23特定期間末
                           6,037            6,051        0.8707         0.8727
         (2016年12月26日)
          第24特定期間末
                           5,756            5,769        0.8790         0.8810
          (2017年6月26日)
          第25特定期間末
                           5,684            5,696        0.9146         0.9166
         (2017年12月26日)
          第26特定期間末
                           4,944            4,956        0.8531         0.8551
          (2018年6月26日)
          第27特定期間末
                           4,431            4,442        0.8024         0.8044
         (2018年12月26日)
          第28特定期間末
                           4,541            4,551        0.8517         0.8537
          (2019年6月26日)
          第29特定期間末
                           4,387            4,397        0.8795         0.8815
         (2019年12月26日)
          第30特定期間末
                           3,681            3,690        0.7907         0.7927
          (2020年6月26日)
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          第31特定期間末
                           3,720            3,729        0.8360         0.8380
         (2020年12月28日)
          第32特定期間末
                           3,958            3,966        0.9401         0.9421
          (2021年6月28日)
           2020年6月末日                3,694         -            0.7936        -
              7月末日             3,717         -            0.8038        -
              8月末日             3,782         -            0.8241        -
              9月末日             3,668         -            0.8041        -
             10月末日              3,534         -            0.7778        -
             11月末日
                           3,751         -            0.8332        -
             12月末日              3,743         -            0.8410        -
           2021年1月末日                3,726         -            0.8451        -
              2月末日             3,745         -            0.8608        -
              3月末日             3,880         -            0.9005        -
              4月末日             3,919         -            0.9193        -
              5月末日             3,973         -            0.9358        -
              6月末日             3,922         -            0.9314        -
      ②【分配の推移】

                                        1口当たりの分配金(円)

               第13特定期間                                         0.0120
               第14特定期間                                         0.0120
               第15特定期間                                         0.0120
               第16特定期間                                         0.0120
               第17特定期間                                         0.0120
               第18特定期間                                         0.0120
               第19特定期間                                         0.0120
               第20特定期間                                         0.0120
               第21特定期間                                         0.0120
               第22特定期間                                         0.0120
               第23特定期間                                         0.0120
               第24特定期間                                         0.0120
               第25特定期間                                         0.0120
               第26特定期間                                         0.0120
               第27特定期間                                         0.0120
               第28特定期間                                         0.0120
               第29特定期間                                         0.0120
               第30特定期間                                         0.0120
               第31特定期間                                         0.0120
               第32特定期間                                         0.0120
      ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

               第13特定期間                                         △4.2
               第14特定期間                                          5.5
               第15特定期間                                          16.0
               第16特定期間                                          9.1
               第17特定期間                                          10.7
               第18特定期間                                          5.2
                                 47/127


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               第19特定期間
                                                         12.6
               第20特定期間                                          0.2
               第21特定期間                                         △7.0
               第22特定期間                                         △10.5
               第23特定期間                                          11.0
               第24特定期間                                          2.3
               第25特定期間                                          5.4
               第26特定期間                                         △5.4
               第27特定期間
                                                         △4.5
               第28特定期間                                          7.6
               第29特定期間                                          4.7
               第30特定期間                                         △8.7
               第31特定期間                                          7.2
               第32特定期間                                          13.9
    (注1)収益率は期間騰落率です。
    (注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    (4)【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第13特定期間                         71,520,949                   5,477,234,062
         第14特定期間                         56,109,241                   3,126,438,336
         第15特定期間                         54,443,769                   2,615,658,082
         第16特定期間                         79,595,519                   1,953,573,644
         第17特定期間                         47,138,463                   1,765,234,364
         第18特定期間                         47,683,892                   1,379,973,326
         第19特定期間                         52,721,101                   1,576,860,308
         第20特定期間                         29,113,322                    964,280,973
         第21特定期間                         29,423,051                    742,422,318
         第22特定期間                         15,836,458                    404,841,244
         第23特定期間                         15,929,488                    309,771,398
         第24特定期間                         12,624,105                    397,753,502
         第25特定期間                         13,812,286                    348,065,839
         第26特定期間                         8,939,406                   427,819,837
         第27特定期間                         9,667,277                   282,868,536
         第28特定期間                         15,873,721                    207,229,194
         第29特定期間                         11,506,854                    354,757,493
         第30特定期間                         21,390,448                    354,277,046
         第31特定期間                         8,119,148                   213,504,603
         第32特定期間                         7,300,257                   246,664,631
    (注)本邦外における設定及び解約はありません。
                                 48/127





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    第2【管理及び運営】
    1【申込(販売)手続等】
      ・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
       分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
       投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投
       資約款」にしたがって分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該
       契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用す
       ることがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。また、受益者と販売会社との
       間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積立)をすることができる場
       合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所、ニューヨー
       クの銀行、カナダの銀行のいずれかの休業日、またはオランダ、フランス、イギリスのいずれかの
       祝祭日に該当する日(以下「海外休業日」という場合があります。)にはお申込みの受付を行いま
       せん。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
        ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
        込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
        係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割され
        た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定め
        る事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知
        があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
        います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定め
        る方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
                                ※

      ・お申込価額は、お申込日の翌営業日の基準価額                           とします。
       なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は各計算期間終了日
       の基準価額とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
        することがあります。)
                                 51/127



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      ・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
       す。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
      ・お申込手数料は、お申込日の翌営業日の基準価額に、2.75%(税抜2.5%)を上限に各販売会社が

       定める手数料率を乗じて得た額とします。
       ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
        す。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかか
        りません。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ・申込単位は、各販売会社が定める単位とします。

       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
        す。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
      ・取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも

       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部
       について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
    2【換金(解約)手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、各販売会社が定める単位をもって解約
       の請求をすることができます。受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権を
       もって行うものとします。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解
       約します。解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、
       解約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。な
       お、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      ・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において

       お支払いします。
      ・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事

       情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこ
       とができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約
       の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解
       約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
       て、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に

       0.3%の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
        解約価額=基準価額-信託財産留保額
      ・解約価額の照会方法等

       解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】
       基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に
       したがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日におけ
       る受益権総口数で除した金額をいいます。
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       <主な投資対象の時価評価方法の原則>
           投資対象                         評価方法
       マザーファンド
                     計算日の基準価額
       受益証券
                        ※
                     計算日     における以下のいずれかの価額
                     ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
       公社債等
                     ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を
                      除きます。)
                     ・価格情報会社の提供する価額
                        ※
       不動産投資信託証券
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
       株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       外貨建資産の円換算             計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算             計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
       ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社にて計算されます。

       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
    (2)【保管】

       該当事項はありません。
    (3)【信託期間】

       信託期間は2005年9月29日から無期限です。
       ※下記(5)      イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)【計算期間】

       a.計算期間は原則として毎月27日から翌月26日までとします。
       b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
        休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
        されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
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    (5)【その他】
      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権総口数が10億口を下回ることとなっ
        た場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができま
        す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
       b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認
        めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を
        解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
        しようとする旨を監督官庁に届出ます。
       c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、
        その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ
        の信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
        ん。
       d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に異
        議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
       e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超え
        るときは信託契約の解約をしません。
       f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およ
        びその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
       g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
        て、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合に
        は適用しません。
       h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約
        に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託
        約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間において存続し
        ます。
       j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
        背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の
        解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場
        合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。委託会社
        が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
       k.上記    d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
        己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請
        求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
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      ロ.信託約款の変更
       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
        うとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
       b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
        うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る
        知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書
        面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に異
        議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
       d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超え
        るときは信託約款の変更をしません。
       e.委託会社は、上記d.の規定により、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨お
        よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
        ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からe.の規定にしたが
        い信託約款を変更します。
       g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己
        に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求
        権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
      ハ.関係法人との契約の更改

       証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
       契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
       動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       投資一任契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、いずれの当事者からも別
       段の意思表示がない限り、各マザーファンド(DIAM US・リート・オープン・マザーファ
       ンド、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド)の信託
       終了日まで存続します。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       DIAM世界好配当株オープン・マザーファンドの投資顧問契約について、委託会社とAsset
       Management       One  USA  Inc.(投資顧問会社)との間の当該契約は、原則として期間満了の30日前ま
       でに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者
       間の合意により変更することができます。
      ニ.公告

       委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
       掲載します。
       (URL    http://www.am-one.co.jp/)
       なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
       告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

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      ・委託会社は、毎年6月26日、12月26日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付
       運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
      ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運
       用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
       (URL http://www.am-one.co.jp/)
    4【受益者の権利等】

      ①収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
       収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
       た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
       に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託
       会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交
       付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行いま
       す。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ②償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
       利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
       いては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から
       起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ③一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
       覧または謄写を請求することができます。
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    第3【ファンドの経理状況】
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
        蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年12月29日

        から2021年6月28日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
        おります。
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    1【財務諸表】
    【DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)】
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    前期              当期
                                2020年12月28日現在              2021年6月28日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              81,965,163              57,557,212
                                     3,652,560,278              3,914,232,489
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            3,734,525,441              3,971,789,701
       資産合計                              3,734,525,441              3,971,789,701
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               8,900,344              8,421,615
        未払解約金                               1,138,731               119,000
        未払受託者報酬                                217,041              237,196
        未払委託者報酬                               4,123,938              4,506,762
                                        11,559              12,634
        その他未払費用
        流動負債合計                              14,391,613              13,297,207
       負債合計                                14,391,613              13,297,207
     純資産の部
       元本等
        元本                            4,450,172,306              4,210,807,932
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           △ 730,038,478             △ 252,315,438
                                      174,052,495              165,559,855
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            3,720,133,828              3,958,492,494
       純資産合計                              3,720,133,828              3,958,492,494
     負債純資産合計                               3,734,525,441              3,971,789,701
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    (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    前期              当期
                                自 2020年6月27日              自 2020年12月29日
                                至 2020年12月28日              至 2021年6月28日
     営業収益
       受取利息                                    11              34
                                      286,936,293              526,672,211
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               286,936,304              526,672,245
     営業費用
       支払利息                                  11,270               3,769
       受託者報酬                                1,247,284              1,266,855
       委託者報酬                                23,699,290              24,070,927
                                        66,980              67,481
       その他費用
       営業費用合計                                25,024,824              25,409,032
     営業利益又は営業損失(△)                                261,911,480              501,263,213
     経常利益又は経常損失(△)                                261,911,480              501,263,213
     当期純利益又は当期純損失(△)                                261,911,480              501,263,213
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       1,127,760              2,531,048
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                               △ 974,213,885             △ 730,038,478
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 39,567,032              31,434,405
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      39,567,032              31,434,405
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,551,828               827,584
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,551,828               827,584
       額
                                      54,623,517              51,615,946
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                               △ 730,038,478             △ 252,315,438
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         当期
              項目                        自 2020年12月29日
                                      至 2021年6月28日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   その他財務諸表作成のための基本                 特定期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年6月26日及び12月26日を特定期間の末日と
                         しておりますが、該当日が休業日のため、前特定期間末日を2020年12月28
                         日、当特定期間末日を2021年6月28日としております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                前期                  当期
              項目
                             2020年12月28日現在                  2021年6月28日現在
     1.   期首元本額                          4,655,557,761円                  4,450,172,306円
        期中追加設定元本額                            8,119,148円                  7,300,257円
        期中一部解約元本額                           213,504,603円                  246,664,631円
     2.   受益権の総数                          4,450,172,306口                  4,210,807,932口

     3.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は730,038,478円であり                  り、その差額は252,315,438円であり
                         ます。                  ます。
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                前期                  当期
              項目               自 2020年6月27日                 自 2020年12月29日
                             至 2020年12月28日                  至 2021年6月28日
     1.    分配金の計算過程                (自2020年6月27日 至2020年7月27                  (自2020年12月29日 至2021年1月26
                         日)                  日)
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(12,053,227円)、費用控                  当等収益(7,739,370円)、費用控除
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         券売買等損益(0円)、信託約款に規                  売買等損益(0円)、信託約款に規定
                         定される収益調整金(108,392,279                  される収益調整金(103,666,869円)
                         円)及び分配準備積立金                  及び分配準備積立金(172,543,846
                         (190,121,309円)より分配対象収益                  円)より分配対象収益は283,950,085
                         は310,566,815円(1万口当たり                  円(1万口当たり643.48円)であり、
                         671.21円)であり、うち9,253,930円                  うち8,825,408円(1万口当たり20
                         (1万口当たり20円)を分配金額とし                  円)を分配金額としております。
                         ております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         (自2020年7月28日 至2020年8月26                  (自2021年1月27日 至2021年2月26
                         日)                  日)
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(8,974,784円)、費用控除                  当等収益(7,521,824円)、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益(0円)、信託約款に規定                  売買等損益(0円)、信託約款に規定
                         される収益調整金(107,980,306円)                  される収益調整金(102,269,195円)
                         及び分配準備積立金(192,029,932                  及び分配準備積立金(169,035,461
                         円)より分配対象収益は308,985,022                  円)より分配対象収益は278,826,480
                         円(1万口当たり670.69円)であり、                  円(1万口当たり640.76円)であり、
                         うち9,213,907円(1万口当たり20                  うち8,702,859円(1万口当たり20
                         円)を分配金額としております。                  円)を分配金額としております。
                         (自2020年8月27日 至2020年9月28                  (自2021年2月27日 至2021年3月26

                         日)                  日)
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(4,705,851円)、費用控除                  当等収益(9,726,319円)、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益(0円)、信託約款に規定                  売買等損益(0円)、信託約款に規定
                         される収益調整金(107,127,426円)                  される収益調整金(101,370,619円)
                         及び分配準備積立金(190,136,452                  及び分配準備積立金(166,259,829
                         円)より分配対象収益は301,969,729                  円)より分配対象収益は277,356,767
                         円(1万口当たり660.99円)であり、                  円(1万口当たり643.33円)であり、
                         うち9,136,821円(1万口当たり20                  うち8,622,493円(1万口当たり20
                         円)を分配金額としております。                  円)を分配金額としております。
                         (自2020年9月29日 至2020年10月26                  (自2021年3月27日 至2021年4月26

                         日)                  日)
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(6,343,264円)、費用控除                  当等収益(7,869,586円)、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益(0円)、信託約款に規定                  売買等損益(0円)、信託約款に規定
                         される収益調整金(106,602,932円)                  される収益調整金(100,368,154円)
                         及び分配準備積立金(184,644,313                  及び分配準備積立金(165,606,780
                         円)より分配対象収益は297,590,509                  円)より分配対象収益は273,844,520
                         円(1万口当たり654.95円)であり、                  円(1万口当たり641.77円)であり、
                         うち9,087,330円(1万口当たり20                  うち8,533,940円(1万口当たり20
                         円)を分配金額としております。                  円)を分配金額としております。
                         (自2020年10月27日 至2020年11月                  (自2021年4月27日 至2021年5月26

                         26日)                  日)
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(7,517,271円)、費用控除                  当等収益(12,162,401円)、費用控
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         売買等損益(0円)、信託約款に規定                  券売買等損益(0円)、信託約款に規
                         される収益調整金(105,993,048円)                  定される収益調整金(100,143,424
                         及び分配準備積立金(180,728,117                  円)及び分配準備積立金
                         円)より分配対象収益は294,238,436                  (164,412,749円)より分配対象収益
                         円(1万口当たり651.60円)であり、                  は276,718,574円(1万口当たり
                         うち9,031,185円(1万口当たり20                  650.36円)であり、うち8,509,631円
                         円)を分配金額としております。                  (1万口当たり20円)を分配金額とし
                                           ております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         (自2020年11月27日 至2020年12月                  (自2021年5月27日 至2021年6月28
                         28日)                  日)
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(6,380,302円)、費用控除                  当等収益(7,709,226円)、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益(0円)、信託約款に規定                  売買等損益(0円)、信託約款に規定
                         される収益調整金(104,503,274円)                  される収益調整金(99,163,224円)
                         及び分配準備積立金(176,572,537                  及び分配準備積立金(166,272,244
                         円)より分配対象収益は287,456,113                  円)より分配対象収益は273,144,694
                         円(1万口当たり645.94円)であり、                  円(1万口当たり648.67円)であり、
                         うち8,900,344円(1万口当たり20                  うち8,421,615円(1万口当たり20
                         円)を分配金額としております。                  円)を分配金額としております。
     2.    委託費用                信託財産の運用の指図にかかわる権                  信託財産の運用の指図にかかわる権

                         限の全部または一部を委託するため                  限の全部または一部を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額                  から支弁している額
                         (注)当該金額は、親投資信託の運                  (注)当該金額は、親投資信託の運
                         用の指図に係る権限を委託するため                  用の指図に係る権限を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額のうち、信託財                  から支弁している額のうち、信託財
                         産に属する額になっております。                  産に属する額になっております。
                         2,230,721円                  2,410,725円
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自 2020年6月27日                 自 2020年12月29日
                             至 2020年12月28日                  至 2021年6月28日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         (価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク)、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左
                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2020年12月28日現在                  2021年6月28日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2020年12月28日現在                  2021年6月28日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                               16,035,984                  64,033,208
     合計                               16,035,984                  64,033,208
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                前期                  当期
                             2020年12月28日現在                  2021年6月28日現在
     1口当たり純資産額                                0.8360円                  0.9401円
     (1万口当たり純資産額)                                (8,360円)                  (9,401円)
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2021年6月28日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          DIAM高格付インカム・オー
                                  764,948,974         1,903,575,521
                プン・マザーファンド
                DIAM US・リート・オー
                                  91,258,785         401,027,604
                プン・マザーファンド
                DIAM インターナショナ
                ル・リート・インカム・オープ                  184,935,038          603,202,613
                ン・マザーファンド
                DIAM世界好配当株オープ
                                  315,930,045         1,006,426,751
                ン・マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                            1,357,072,842          3,914,232,489
     合計                                      3,914,232,489
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    (参考)

    当ファンドは、「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープ
    ン・マザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受
    益証券及び「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
    の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2021年6月28日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,154,321,468
        コール・ローン                                             1,171,430,160
        国債証券                                            88,062,480,308
        地方債証券                                            16,046,537,599
        特殊債券                                            17,844,375,421
        未収入金                                             1,760,856,746
        未収利息                                              545,830,536
                                                      21,664,708
        前払費用
        流動資産合計                                           126,607,496,946
       資産合計                                             126,607,496,946
     負債の部
       流動負債
        未払金                                             1,770,568,723
                                                      177,240,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,947,808,723
       負債合計                                              1,947,808,723
     純資産の部
       元本等
        元本                                            50,094,559,266
        剰余金
                                                    74,565,128,957
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           124,659,688,223
       純資産合計                                             124,659,688,223
     負債純資産合計                                              126,607,496,946
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2020年12月29日
              項目
                                      至 2021年6月28日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券及び特殊債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値(平均値)等で評価しております。
         その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

     2.
         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2021年6月28日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           53,819,810,851円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           1,866,580,440円
        同期中一部解約元本額                                           5,591,832,025円
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)                                           44,939,166,917円
        DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>                                           1,175,532,888円
        DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)                                            513,365,221円
        自然環境保護ファンド                                            335,539,820円
        DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)                                            764,948,974円
        DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)                                            255,308,045円
        DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関                                           1,858,639,291円
        投資家向け)
        DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             29,382,416円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            222,675,694円
        定)
        計                                           50,094,559,266円
     2.   受益権の総数                                           50,094,559,266口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2020年12月29日
              項目
                                      至 2021年6月28日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年6月28日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2021年6月28日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                                △17,704,682
     地方債証券                                                 17,157,326
     特殊債券                                                △42,561,697
     合計                                                △43,109,053
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2021年6月8日から2021年6月28日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2021年6月28日現在
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     1口当たり純資産額                                                  2.4885円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (24,885円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2021年6月28日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      83,500,000.000           82,914,329.330
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                     102,000,000.000           99,982,802.100
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      20,000,000.000           18,924,486.600
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      32,000,000.000           30,639,680.640
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                      7,000,000.000           6,039,600.000
                     AUSTRALIAN      1.75   11/21/32
                                      10,000,000.000           10,117,588.000
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                      15,000,000.000           16,346,038.500
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      3,000,000.000           3,326,700.000
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      63,000,000.000           72,337,034.700
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                      3,000,000.000           3,732,699.000
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      9,000,000.000          10,477,710.000
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                      33,000,000.000           40,105,180.500
             オーストラリア・ドル 小計                         380,500,000.000           394,943,849.370
                                     (31,981,025,000)           (33,195,030,540)
             カナダ・ドル         CANADA    8.0  06/01/27
                                      25,100,000.000           34,968,215.600
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      34,000,000.000           33,469,600.000
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      17,000,000.000           15,578,834.000
                     CANADA    1.0  09/01/22
                                     170,000,000.000           171,409,980.000
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      10,000,000.000           9,875,090.000
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                      10,000,000.000           10,526,580.000
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      2,000,000.000           2,048,482.000
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                      16,000,000.000           16,709,664.000
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      1,000,000.000           1,055,636.000
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                      5,000,000.000           6,177,095.000
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                      3,000,000.000           3,971,397.000
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                      10,000,000.000           13,728,220.000
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                      17,300,000.000           25,314,917.000
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      23,000,000.000           30,682,736.000
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                      20,900,000.000           30,285,563.000
             カナダ・ドル 小計                         364,300,000.000           405,802,009.600
                                     (32,812,501,000)           (36,550,587,005)
             ニュージーラン         NEW  ZEALAND    0.25
                                      2,000,000.000           1,839,004.540
             ド・ドル
                     05/15/28
                     NEW  ZEALAND    0.5  05/15/26
                                      10,000,000.000           9,703,453.400
                     NEW  ZEALAND    1.5  05/15/31
                                      12,000,000.000           11,623,200.000
                     NEW  ZEALAND    1.75
                                      5,000,000.000           4,345,264.400
                     05/15/41
                     NEW  ZEALAND    2.0  05/15/32
                                      10,000,000.000           10,080,615.000
                                 69/127


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                     NEW  ZEALAND    2.75
                                      6,000,000.000           6,345,537.600
                     04/15/37
                     NEW  ZEALAND    3.5  04/14/33
                                      10,000,000.000           11,588,494.000
                     NEW  ZEALAND    4.5  04/15/27
                                      18,000,000.000           21,269,404.800
                     NEW  ZEALAND    5.5  04/15/23
                                      24,500,000.000           26,691,005.600
             ニュージーランド・ドル 小計                         97,500,000.000          103,485,979.340
                                     (7,638,150,000)           (8,107,091,621)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.375   08/19/30
                                      70,000,000.000           69,725,600.000
             ローネ
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                     190,000,000.000           193,025,560.000
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      80,000,000.000           82,070,400.000
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                     235,000,000.000           241,666,950.000
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      5,000,000.000           5,227,500.000
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                     100,000,000.000           102,613,200.000
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      85,000,000.000           89,831,400.000
             ノルウェー・クローネ 小計                         765,000,000.000           784,160,610.000
                                     (9,960,300,000)          (10,209,771,142)
     国債証券 合計                                 82,391,976,000           88,062,480,308
                                     (82,391,976,000)           (88,062,480,308)
     地方債証券       オーストラリ         AUST   CAPITAL    TERRITORY
                                      4,000,000.000           3,996,860.200
             ア・ドル
                     1.75   05/17/30
                     BRITISH    COLUMBIA
                                      10,000,000.000           11,146,000.000
                     PROVINCE     4.25   11/27/24
                     NEW  S WALES   TREASURY     CRP
                                      10,000,000.000           9,644,955.300
                     1.25   11/20/30
                     NEW  S WALES   TREASURY     CRP
                                      20,000,000.000           19,242,932.800
                     1.5  02/20/32
                     PROVINCE     OF  QUEBEC    3.7
                                      1,000,000.000           1,116,309.700
                     05/20/26
                     SOUTH   AUST   GOVT   FIN  AUTH
                                      6,500,000.000           6,364,668.500
                     1.75   05/24/32
                     TREASURY     CORP   VICTORIA
                                      13,300,000.000           13,084,540.000
                     0.5  11/20/25
                     TREASURY     CORP   VICTORIA
                                      20,000,000.000           19,388,727.000
                     1.5  09/10/31
                     TREASURY     CORP   VICTORIA
                                      7,500,000.000           7,353,909.150
                     1.5  11/20/30
                     TREASURY     CORP   VICTORIA
                                      10,000,000.000           10,209,407.000
                     2.25   09/15/33
                     TREASURY     CORP   VICTORIA
                                      5,000,000.000           5,056,228.500
                     2.25   11/20/34
             オーストラリア・ドル 小計                         107,300,000.000           106,604,538.150
                                     (9,018,565,000)           (8,960,111,433)
             カナダ・ドル         BRITISH    COLUMBIA
                                      15,000,000.000           17,624,655.000
                     PROVINCE     7.875   11/30/23
                     QUEBEC    PROVINCE     3.0
                                      27,000,000.000           28,424,709.000
                     09/01/23
             カナダ・ドル 小計                         42,000,000.000           46,049,364.000
                                     (3,782,940,000)           (4,147,666,215)
                                 70/127


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             ニュージーラン         NZ  LOCAL   GOVT   FUND   AGENC
                                      12,000,000.000           12,421,831.200
             ド・ドル
                     2.25   04/15/24
                     NZ  LOCAL   GOVT   FUND   AGENC
                                      15,000,000.000           15,834,121.500
                     2.75   04/15/25
                     NZ  LOCAL   GOVT   FUND   AGENC
                                      8,000,000.000           9,256,939.200
                     4.5  04/15/27
             ニュージーランド・ドル 小計
                                      35,000,000.000           37,512,891.900
                                     (2,741,900,000)           (2,938,759,951)
     地方債証券 合計                                 15,543,405,000           16,046,537,599
                                     (15,543,405,000)           (16,046,537,599)
     特殊債券       オーストラリ         EXPORT    DEVELOPMNT      CANADA
                                      10,000,000.000           10,471,742.000
             ア・ドル
                     2.8  05/31/23
                     KOMBNK    4.5  04/17/23
                                      12,000,000.000           12,897,169.200
                     KOMMUNALBANKEN        AS  5.25
                                      25,000,000.000           28,471,250.000
                     07/15/24
                     NATIONL    HOUSING    FIN  INVT
                                      4,500,000.000           4,634,958.150
                     2.335   06/30/36
                     QUEENSLAND      TREASURY     CORP
                                      15,000,000.000           14,384,037.900
                     1.5  08/20/32
                     QUEENSLAND      TREASURY     CORP
                                      10,299,000.000           10,263,603.670
                     1.75   08/21/31
             オーストラリア・ドル 小計                         76,799,000.000           81,122,760.920
                                     (6,454,955,950)           (6,818,368,055)
             カナダ・ドル         CANADA    HOUSING    TRUST
                                      12,000,000.000           12,687,468.000
                     3.15   09/15/23
                     CANHOU    1.1  03/15/31
                                      10,000,000.000           9,369,210.000
                     CANHOU    1.25   06/15/26
                                      20,000,000.000           20,005,460.000
                     CANHOU    1.95   12/15/25
                                      25,000,000.000           25,876,525.000
                     CANHOU    2.35   06/15/27
                                      20,000,000.000           21,095,960.000
             カナダ・ドル 小計                         87,000,000.000           89,034,623.000
                                     (7,836,090,000)           (8,019,348,494)
             ニュージーラン         KOMBNK    4.0  08/20/25
                                      12,000,000.000           13,257,735.600
             ド・ドル
             ニュージーランド・ドル 小計                         12,000,000.000           13,257,735.600
                                      (940,080,000)          (1,038,611,007)
             ノルウェー・ク         KOMBNK    1.5  04/19/22
                                     150,000,000.000           151,155,750.000
             ローネ
             ノルウェー・クローネ 小計                         150,000,000.000           151,155,750.000
                                     (1,953,000,000)           (1,968,047,865)
     特殊債券 合計                                 17,184,125,950           17,844,375,421
                                     (17,184,125,950)           (17,844,375,421)
     合計                                           121,953,393,328
                                               (121,953,393,328)
    (注)

    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        (%)           (%)
     オーストラリア・ドル                  国債証券           12銘柄       26.63               40.16
                        地方債証券           11銘柄       7.19
                        特殊債券           6銘柄       5.47
     カナダ・ドル                  国債証券           15銘柄       29.32               39.95
                        地方債証券           2銘柄       3.33
                        特殊債券           5銘柄       6.43
     ニュージーランド・ドル                  国債証券           9銘柄       6.50               9.91
                        地方債証券           3銘柄       2.36
                        特殊債券           1銘柄       0.83
     ノルウェー・クローネ                  国債証券           7銘柄       8.19               9.99
                        特殊債券           1銘柄       1.58
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2021年6月28日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              483,191,273
        コール・ローン                                              595,518,338
        投資証券                                            26,908,618,818
        未収入金                                              273,956,551
                                                      51,377,423
        未収配当金
        流動資産合計                                            28,312,662,403
       資産合計                                             28,312,662,403
     負債の部
       流動負債
                                                      278,272,053
        未払金
        流動負債合計                                              278,272,053
       負債合計                                               278,272,053
     純資産の部
       元本等
        元本                                             6,379,557,626
        剰余金
                                                    21,654,832,724
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                            28,034,390,350
       純資産合計                                             28,034,390,350
     負債純資産合計
                                                    28,312,662,403
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2020年12月29日
              項目
                                      至 2021年6月28日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     2.
                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2021年6月28日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           7,064,439,934円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             15,566,572円
        同期中一部解約元本額                                            700,448,880円
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM世界6資産バランスファンド                                             19,574,759円
        DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド                                             20,872,947円
        DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)                                           5,871,964,846円
                                                     91,258,785円
        DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
        DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)                                            203,443,314円
        DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)                                             61,087,396円
        DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>                                            111,355,579円
        計                                           6,379,557,626円
     2.   受益権の総数                                           6,379,557,626口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2020年12月29日
              項目
                                      至 2021年6月28日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年6月28日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     3.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2021年6月28日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     投資証券                                               5,010,974,884
     合計                                               5,010,974,884
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2020年12月10日から2021年6月28日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2021年6月28日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.3944円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (43,944円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
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    (2)株式以外の有価証券
                                                   2021年6月28日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資証券       アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                       208,480.000          4,619,916.800
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        32,684.000         6,035,754.280
                     EQUIT
                     AMERICAN     CAMPUS
                                       153,815.000          7,413,883.000
                     COMMUNITIES
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                       122,310.000          4,847,145.300
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        9,500.000         2,532,130.000
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        44,590.000         9,539,584.600
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        41,770.000         5,004,046.000
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                       414,160.000          9,699,627.200
                     INC
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        23,590.000         3,189,839.800
                     CORESITE     REALTY    CORP
                                        23,305.000         3,117,043.750
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                       151,465.000          5,746,582.100
                     CYRUSONE     INC
                                        65,085.000         4,732,330.350
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        41,840.000         6,368,466.400
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                       136,890.000          4,833,585.900
                     EQUINIX    INC
                                        11,380.000         8,915,092.000
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        94,765.000         7,445,686.050
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        34,101.000         10,480,942.350
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        28,270.000         4,703,845.300
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        48,160.000         5,744,043.200
                     TRUST
                     HEALTHCARE      TRUST   OF
                                        84,100.000         2,355,641.000
                     AMERICA    INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                       145,376.000          4,941,330.240
                     INC
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        85,660.000         3,988,329.600
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       537,510.000          9,444,050.700
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                       261,200.000          7,535,620.000
                     PROPERTIES      INC
                     LIFE   STORAGE    INC
                                        53,440.000         5,792,896.000
                     PROLOGIS     INC
                                       142,540.000         17,389,880.000
                     PUBLIC    STORAGE
                                        37,570.000         11,449,457.500
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                       280,180.000          5,015,222.000
                     INVESTMENTS      CORP
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                       155,120.000          9,183,104.000
                     REALTY    INC
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                        16,330.000         1,367,964.100
                     PROPERTIES
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        67,500.000         8,847,225.000
                     SL  GREEN
                                        35,076.000         2,893,770.000
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        15,030.000         2,632,053.600
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                       404,250.000          5,218,867.500
                     INC
                                 76/127

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                       140,093.000          9,271,354.740
                     UDR  INC
                                        55,820.000         2,783,185.200
                     VENTAS    INC
                                        68,700.000         4,005,897.000
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        73,620.000         2,347,005.600
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        47,116.000         2,274,760.480
                     WELLTOWER     INC
                                       111,780.000          9,391,755.600
             アメリカ・ドル 小計                          4,504,171.000          243,098,914.240
                                               (26,908,618,818)
     投資証券 合計                                   4,504,171        26,908,618,818
                                               (26,908,618,818)
     合計                                           26,908,618,818
                                               (26,908,618,818)
    (注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)

    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
                                     組入
                                              有価証券の合計金額に
                                    投資証券
           通貨               銘柄数                       対する比率
                                    時価比率
                                                 (%)
                                     (%)
     アメリカ・ドル              投資証券            40銘柄        95.98                 100.00
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2021年6月28日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              904,476,926
        コール・ローン                                             1,033,043,998
        投資信託受益証券                                            13,785,943,116
        投資証券                                            26,232,391,875
                                                       2,745,795
        未収配当金
        流動資産合計                                            41,958,601,710
       資産合計                                             41,958,601,710
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  -
       負債合計                                                    -
     純資産の部
       元本等
        元本                                            12,864,220,026
        剰余金
                                                    29,094,381,684
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                            41,958,601,710
       純資産合計                                             41,958,601,710
     負債純資産合計                                               41,958,601,710
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2020年12月29日
              項目
                                      至 2021年6月28日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     2.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2021年6月28日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           13,745,032,168円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             25,743,641円
        同期中一部解約元本額                                            906,555,783円
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM世界6資産バランスファンド                                             41,877,190円
        DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド                                             47,805,308円
        DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)                                           11,816,942,066円
        DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)                                            184,935,038円
        DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)                                            422,053,881円
        DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)                                            123,425,725円
        DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>                                            227,180,818円
        計                                           12,864,220,026円
     2.   受益権の総数                                           12,864,220,026口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2020年12月29日
              項目
                                      至 2021年6月28日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年6月28日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2021年6月28日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     投資信託受益証券                                               1,401,575,991
     投資証券                                               3,063,139,724
     合計                                               4,464,715,715
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2020年12月10日から2021年6月28日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2021年6月28日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.2617円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1万口当たり純資産額)                                                 (32,617円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2021年6月28日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ         CHARTER    HALL   GROUP
                                       732,518.000         11,456,581.520
     証券       ア・ドル
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                      3,230,658.000          12,631,872.780
                     GOODMAN    GROUP
                                       791,805.000         16,738,757.700
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                      9,252,813.000          38,491,702.080
                     AUSTRALIA
                     MIRVAC    GROUP
                                      5,174,747.000          15,420,746.060
                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                      7,135,696.000          14,699,533.760
                     STOCKLAND                 3,075,869.000          14,979,482.030
                     VICINITY     CENTRES
                                      5,853,855.000           9,658,860.750
             オーストラリア・ドル 小計                         35,247,961.000          134,077,536.680
                                               (11,269,216,957)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                      1,570,591.000           4,664,655.270
             ドル
                     INVT
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                      1,674,540.000           4,688,712.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                      4,719,542.000           9,722,256.520
                     TRUST
                     PARKWAY    LIFE   REIT
                                      2,517,000.000          11,452,350.000
             シンガポール・ドル 小計                         10,481,673.000           30,527,973.790
                                                (2,516,726,159)
     投資信託受益証券 合計                                   45,729,634         13,785,943,116
                                               (13,785,943,116)
     投資証券       イギリス・ポン         SEGRO   PLC
                                      1,803,914.000          20,032,464.970
             ド
                     UNITE   GROUP   PLC
                                       629,834.000          7,032,096.610
             イギリス・ポンド 小計                          2,433,748.000          27,064,561.580
                                                (4,162,800,217)
             カナダ・ドル         ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                       303,900.000         13,678,539.000
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                       361,939.000         20,731,865.920
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                       701,100.000         12,563,712.000
                     CT  REAL   ESTATE
                                       771,800.000         12,765,572.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                       386,800.000          9,000,836.000
                     INV  TRUST
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                      1,110,750.000          22,326,075.000
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                       777,670.000         17,139,846.800
                     INVEST    TRUST
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                       318,800.000          5,658,700.000
                     REIT
             カナダ・ドル 小計                          4,732,759.000          113,865,146.720
                                               (10,255,833,764)
             ニュージーラン         GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                      11,602,872.000           26,744,619.960
             ド・ドル
             ニュージーランド・ドル 小計                         11,602,872.000           26,744,619.960
                                                (2,095,173,528)
             ユーロ         ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                       827,220.000         12,987,354.000
                     COFINIMMO     SA
                                        34,726.000         4,542,160.800
                     GECINA    SA
                                        43,793.000         5,831,037.950
                     ICADE                  90,256.000         6,787,251.200
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                       174,863.000          1,541,417.340
                     SOCIMI    SA
                     VASTNED    RETAIL
                                       452,507.000         11,652,055.250
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                       690,172.000         22,789,479.440
             ユーロ 小計
                                      2,313,537.000          66,130,755.980
                                                (8,734,550,250)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       884,700.000         69,006,600.000
             香港・ドル 小計                           884,700.000         69,006,600.000
                                                 (984,034,116)
     投資証券 合計                                   21,967,616         26,232,391,875
                                               (26,232,391,875)
     合計                                           40,018,334,991
                                               (40,018,334,991)
    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)

    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
                                     組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                  投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                    時価比率       時価比率
                                                    (%)
                                     (%)       (%)
     イギリス・ポンド              投資証券           2銘柄           -    9.92           10.40
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           8銘柄         26.86      -          28.16
     カナダ・ドル              投資証券           8銘柄           -   24.44            25.63
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           4銘柄          6.00      -           6.29
     ニュージーランド・ドル              投資証券           1銘柄           -    4.99            5.24
     ユーロ              投資証券           7銘柄           -   20.82            21.83
     香港・ドル              投資証券           1銘柄           -    2.35            2.46
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2021年6月28日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              67,782,998
        コール・ローン                                              429,123,721
        株式                                            35,742,199,732
        未収入金                                               3,126,362
                                                      124,973,668
        未収配当金
        流動資産合計                                            36,367,206,481
       資産合計                                             36,367,206,481
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  -
       負債合計                                                    -
     純資産の部
       元本等
        元本                                            11,416,067,553
        剰余金
                                                    24,951,138,928
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                            36,367,206,481
       純資産合計                                             36,367,206,481
     負債純資産合計                                               36,367,206,481
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2020年12月29日
              項目
                                      至 2021年6月28日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     2.
                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2021年6月28日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           12,278,493,006円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             75,672,726円
        同期中一部解約元本額                                            938,098,179円
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)                                           3,891,317,783円
        DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)                                           6,787,993,402円
        DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)                                             37,295,539円
        DIAM世界6資産バランスファンド                                             71,924,499円
        DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド                                             99,867,287円
        DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)                                            315,930,045円
        DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)                                            211,738,998円
        計                                           11,416,067,553円
     2.   受益権の総数                                           11,416,067,553口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2020年12月29日
              項目
                                      至 2021年6月28日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
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     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年6月28日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     3.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2021年6月28日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                                151,916,544
     合計                                                151,916,544
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2021年5月27日から2021年6月28日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2021年6月28日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.1856円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (31,856円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
                                                   2021年6月28日現在
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                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                             22,128       146.840         3,249,275.520
     アメリカ・ドル
              CORP
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             30,415       66.740        2,029,897.100
              CAMPBELL     SOUP   CO
                             35,931       45.760        1,644,202.560
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             25,119       154.050         3,869,581.950
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             91,766       53.060        4,869,103.960
              CUMMINS    INC
                              8,992      240.850         2,165,723.200
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             94,315       41.620        3,925,390.300
              EATON   CORP   PLC
                             23,950       146.690         3,513,225.500
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             44,944       67.880        3,050,798.720
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                             14,736       221.030         3,257,098.080
              INC
              HP  INC
                             67,609       29.710        2,008,663.390
              JOHNSON    & JOHNSON
                             19,414       164.210         3,187,972.940
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                             16,528       133.070         2,199,380.960
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              4,264      382.010         1,628,890.640
              MCDONALD'S      CORPORATION
                             41,308       232.420         9,600,805.360
              METLIFE    INC
                             102,689        61.020        6,266,082.780
              MERCK   & CO.INC.
                             64,048       77.200        4,944,505.600
              MICROSOFT     CORP
                             19,732       265.020         5,229,374.640
              PACCAR    INC
                             25,542       88.980        2,272,727.160
              PAYCHEX    INC
                             31,508       105.610         3,327,559.880
              PPL  CORPORATION
                             89,392       28.300        2,529,793.600
              PFIZER    INC
                             132,542        38.980        5,166,487.160
              ALTRIA    GROUP   INC
                             43,364       47.620        2,064,993.680
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             23,948       134.920         3,231,064.160
              QUALCOMM     INC
                             24,240       137.650         3,336,636.000
              FIDELITY     NATIONAL
                             17,196       146.970         2,527,296.120
              INFORMATION
              SOUTH   JERSEY    INDUSTRIES
                             44,141       26.850        1,185,185.850
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             84,892       56.130        4,764,987.960
              AT&T   INC
                             112,566        28.890        3,252,031.740
              CHEVRON    CORP
                             30,137       107.300         3,233,700.100
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             18,412       188.170         3,464,586.040
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                             73,405       52.160        3,828,804.800
              INC
              MASTERCARD      INC
                              8,991      379.610         3,413,073.510
              PHILIP    MORRIS
                             63,734       99.040        6,312,215.360
              INTERNATIONAL
              LYONDELLBASELL
                             36,916       101.920         3,762,478.720
              INDUSTRIES      NV
              ABBVIE    INC
                             56,629       112.980         6,397,944.420
              BROADCOM     INC
                              7,924      462.200         3,662,472.800
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                             28,233       86.500        2,442,154.500
              HOLDINGS     PLC
     アメリカ・ドル 小計                       1,681,600                136,816,166.760
                                           (15,144,181,499)
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     イギリス・ポン
              NATIONAL     GRID   PLC
                             376,644        9.232        3,477,177.400
     ド
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             40,183       27.865        1,119,699.290
              PLC
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             163,720        15.625        2,558,125.000
              UNILEVER     PLC
                             53,801       42.590        2,291,384.590
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                             293,326        9.954        2,919,767.000
              PLC
              RIO  TINTO   PLC
                             90,640       60.620        5,494,596.800
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            1,008,480         1.230        1,240,430.400
              SSE  PLC
                             117,915        15.165        1,788,180.970
              BP  PLC
                             596,493        3.255        1,941,584.710
              3I  GROUP   PLC
                             219,447        11.950        2,622,391.650
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             267,020        14.132        3,773,526.640
              ASTRAZENECA      PLC
                             32,144       84.990        2,731,918.560
     イギリス・ポンド 小計                       3,259,813                31,958,783.010
                                            (4,915,580,415)
     オーストラリ
              BHP  GROUP   LTD
                             58,127       47.900        2,784,283.300
     ア・ドル
              AGL  ENERGY    LTD
                             77,672        9.030         701,378.160
     オーストラリア・ドル 小計                        135,799                3,485,661.460
                                             (292,969,846)
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                             58,427       93.700        5,474,609.900
     カナダ・ドル
              ALGONQUIN     POWER   &
                             314,056        18.850        5,919,955.600
              UTILITIES     CO
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                             39,039       143.940         5,619,273.660
              COMMERCE
              RUSSEL    METALS    INC
                             157,375        33.670        5,298,816.250
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                             38,894       115.990         4,511,315.060
              CAPITAL    POWER   CORP
                             86,016       41.710        3,587,727.360
              NORTHLAND     POWER   INC
                             27,664       41.410        1,145,566.240
     カナダ・ドル 小計                        721,471               31,557,264.070
                                            (2,842,362,775)
     シンガポール・
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             130,700        25.680        3,356,376.000
     ドル
     シンガポール・ドル 小計                        130,700                3,356,376.000
                                             (276,699,637)
              ROCHE   HOLDING    AG-
                             16,848       344.800         5,809,190.400
     スイス・フラン
              GENUSSCHEIN
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             82,479       84.660        6,982,672.140
     スイス・フラン 小計                        99,327               12,791,862.540
                                            (1,543,082,378)
     スウェーデン・
              TELE2   AB-B   SHS
                             148,825       117.200        17,442,290.000
     クローナ
     スウェーデン・クローナ 小計                        148,825               17,442,290.000
                                             (227,098,616)
              AXA  SA
                             311,845        21.980        6,854,353.100
     ユーロ
              DANONE                41,660       57.870        2,410,864.200
              BNP  PARIBAS
                             63,611       54.460        3,464,255.060
              IBERDROLA     SA
                             124,541        10.355        1,289,622.050
                                 87/127


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             170,671        57.810        9,866,490.510
              TOTALENERGIES       SE
                             118,128        39.935        4,717,441.680
              E.ON   SE
                             420,962        9.839        4,141,845.110
              SIEMENS    AG-REG
                             39,308       136.920         5,382,051.360
              UPM-KYMMENE      OYJ
                             65,383       31.910        2,086,371.530
              BASF   SE
                             25,647       66.050        1,693,984.350
              ALLIANZ    SE
                             24,846       214.650         5,333,193.900
              FORTUM    OYJ
                             177,425        23.650        4,196,101.250
              SANOFI                62,001       88.250        5,471,588.250
              STMICROELECTRONICS          NV
                             43,293       30.785        1,332,775.000
              RED  ELECTRICA     DE
                             75,235       16.440        1,236,863.400
              CORPORACION      SA
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             371,847        17.878        6,647,880.660
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             40,234       33.075        1,330,739.550
              FERROVIAL     SA
                             110,640        25.590        2,831,277.600
     ユーロ 小計                       2,287,277                70,287,698.560
                                            (9,283,599,226)
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             749,500        26.650        19,974,175.000
     香港・ドル
              LTD
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             547,000        40.850        22,344,950.000
              SHENZHOU     INTERNATIONAL
                             66,600       192.700        12,833,820.000
              GROUP   HOLDINGS     LTD
              CHINA   MEIDONG    AUTO
                             756,000        39.900        30,164,400.000
              HOLDINGS     LTD
     香港・ドル 小計                       2,119,100                85,317,345.000
                                            (1,216,625,340)
     合計                      10,583,912                 35,742,199,732
                                           (35,742,199,732)
    (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    (注)

    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
                                     組入株式         有価証券の合計金額に
              通貨               銘柄数        時価比率            対する比率
                                     (%)            (%)
     アメリカ・ドル                     株式     38銘柄        41.64                  42.37
     イギリス・ポンド                     株式     12銘柄        13.52                  13.75
     オーストラリア・ドル                     株式      2銘柄        0.81                  0.82
     カナダ・ドル                     株式      7銘柄        7.82                  7.95
     シンガポール・ドル                     株式      1銘柄        0.76                  0.77
     スイス・フラン                     株式      2銘柄        4.24                  4.32
     スウェーデン・クローナ                     株式      1銘柄        0.62                  0.64
     ユーロ                     株式     18銘柄        25.53                  25.97
     香港・ドル                     株式      4銘柄        3.35                  3.40
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年6月30日現在

     Ⅰ 資産総額                                              3,923,090,197円
     Ⅱ 負債総額                                                 323,002円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              3,922,767,195円
     Ⅳ 発行済数量                                              4,211,475,532口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  0.9314円
    (参考)

    DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                             125,307,065,554円
     Ⅱ 負債総額                                              1,904,697,659円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                             123,402,367,895円
     Ⅳ 発行済数量                                              50,047,683,746口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.4657円
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                              27,630,972,834円
     Ⅱ 負債総額                                                    0円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              27,630,972,834円
     Ⅳ 発行済数量                                              6,379,557,626口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  4.3312円
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                              41,432,205,012円
     Ⅱ 負債総額                                                20,000,000円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              41,412,205,012円
     Ⅳ 発行済数量                                              12,858,042,229口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  3.2207円
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                              36,176,071,073円
     Ⅱ 負債総額                                                    0円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              36,176,071,073円
     Ⅳ 発行済数量                                              11,416,067,553口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  3.1689円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第三部【委託会社等の情報】
    第1【委託会社等の概況】
    1【委託会社等の概況】
    (1)資本金の額(2021年6月30日現在)
          資本金の額        20億円
                    ※
          発行する株式総数              100,000株
                        (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
          発行済株式総数     40,000株
                        (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
          ※種類株式の発行が可能
          直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

    (2)会社の機構(2021年6月30日現在)

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
        選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
        た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
        を除く。)の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ② 投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
      ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                      純資産総額(単位:円)

             基本的性格               本数
                                 26          1,450,767,809,461
          追加型公社債投資信託
                                832          15,901,915,328,451
           追加型株式投資信託
                                 29            62,455,496,430
          単位型公社債投資信託
                                213           1,310,125,137,088
           単位型株式投資信託
                               1,100            18,725,263,771,430
               合計
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    3【委託会社等の経理状況】
    1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
     により作成しております。
    2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度(自2020年4月1日至

     2021年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                第35期                 第36期
                            (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  -
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
                                 96/127







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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  (単位:千円)
                               第35期                 第36期
                           (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
           (負債の部)
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
                                 97/127





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    (2)【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                              第35期                  第36期
                          (自 2019年4月1日                  (自 2020年4月1日
                            至 2020年3月31日)                   至 2021年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   (単位:千円)
                              第35期                  第36期
                          (自 2019年4月1日                  (自 2020年4月1日
                            至 2020年3月31日)                   至 2021年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   -
       為替差益                        -                7,314
       金銭の信託運用益                        -              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     -
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    -
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     -
       システム解約料                      31,680                    -
       早期割増退職金                        -                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      -
                特別利益計                   1,169,758                      -
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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    (3)【株主資本等変動計算書】
     第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           -
      額(純額)
     当期変動額合計
                -     -     -     -    -     -   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
                                100/127








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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式
                                 :移動平均法による原価法
      方法
                       (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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    (未適用の会計基準等)
    1.収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会
      計基準委員会)
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
      業会計基準委員会)
    (1)概要
      国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
      企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    (2)適用予定日
      当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    (3)当該会計基準等の適用による影響
      当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2.時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
      会計基準委員会)
    ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
      業会計基準委員会)
    (1)概要
      国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」)を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
      企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    (2)適用予定日
      当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    (3)当該会計基準等の適用による影響
      当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記事項
    (貸借対照表関係)
    ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                       (千円)
                                第35期                 第36期
                            (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    (損益計算書関係)

    ※1.固定資産除却損の内訳
                                                       (千円)
                                第35期                 第36期
                            (自   2019年4月      1日        (自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日)                至  2021年3月31日)
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    (株主資本等変動計算書関係)

      第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数(株)         増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490             -           -         24,490

         普通株式
                       15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000             -           -         40,000
          合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額(千円)       当額(円)
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -        24,490

         普通株式
                       15,510              -           -        15,510

        A種種類株式
                       40,000              -           -        40,000

          合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額(千円)       当額(円)
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引)を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
       照)。
       第35期(2020        年3月31日現在)
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               32,932,013            32,932,013                -
       (1)現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                -
       (2)金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                -
       (3)未収委託者報酬
       (4)未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               -
       (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             -
                               77,644,787            77,644,787                -
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               -
       (1)未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               -
              負債計
       第36期(2021年3月31日現在)

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               36,734,502            36,734,502                -
       (1)現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                -
       (2)金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                -
       (3)未収委託者報酬
       (4)未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               -
       (5)投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             -
                               85,026,130            85,026,130                -
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               -
       (1)未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               -
              負債計
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資 産
        (1)現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        (2)金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        (5)有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負 債

        (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      (千円)
                                   第35期               第36期
                 区分
                              (2020年3月31日現在)               (2021年3月31日現在)
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期(2020年3月31日現在)
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           32,932,013             -         -         -
       (1)現金・預金
                           28,548,165             -         -         -
       (2)金銭の信託
                           11,487,393             -         -         -
       (3)未収委託者報酬
                           4,674,225             -         -         -
       (4)未収運用受託報酬
       (5)有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          -
          その他有価証券(投資信託)
       第36期(2021年3月31日現在)

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)        (千円)         (千円)
                           36,734,502             -        -          -
       (1)現金・預金
                           25,670,526             -        -          -
       (2)金銭の信託
                           16,804,456             -        -          -
       (3)未収委託者報酬
                           5,814,654             -        -          -
       (4)未収運用受託報酬
       (5)投資有価証券
                               -       1,990          -          -
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券関係)
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式(第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期(2020年3月31日現在)
                                                       (千円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                -             -             -
       ①株式
                                -             -             -
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期(2021年3月31日現在)

                                                       (千円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                -             -             -
       ①株式
                                -             -             -
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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    3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                            1,298,377             1,169,758                 -
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                                996             -             3
       投資信託
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       (千円)
                                     第35期              第36期
                                 (自   2019年4月      1日     (自   2020年4月      1日
                                 至   2020年3月31日)            至   2021年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   -           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       (千円)
                                     第35期              第36期
                                (2020年3月31日現在)              (2021年3月31日現在)
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       (千円)
                                     第35期              第36期
                                 (自   2019年4月      1日     (自   2020年4月      1日
                                 至   2020年3月31日)            至   2021年3月31日)
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    (注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                (2020年3月31日現在)              (2021年3月31日現在)
       割引率                                   0.09%              0.09%
       予想昇給率                              1.00%~4.42%              1.00%~3.76%
    3.確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     (千円)                  (千円)
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
        未払事業税
                                10,778                  10,711
        未払事業所税
                                420,513                  547,974
        賞与引当金
                                78,439                  92,748
        未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    -
        受取負担金
                                331,395                 1,410,516
        運用受託報酬
                                14,116                  18,079
        資産除去債務
        減価償却超過額(一括償却資産)                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
        退職給付引当金
                                53,321                  48,362
        時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
        ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   -                  -
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   -                  -
         その他有価証券評価差額金
                                   -                  -
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
    会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
    社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
      「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
     13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      (1)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      (3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      (4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      (1)貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       (2020年3月31日現在)               (2021年3月31日現在)
       流動資産                        -千円               -千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        -千円               -千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      (2)損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       (自   2019年4月      1日      (自   2020年4月      1日
                        至    2020年3月31日)             至    2021年3月31日)
       営業収益                        -千円               -千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      (注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (資産除去債務関係)
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    (セグメント情報等)

    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

      第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)         及び  第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (関連当事者情報)
    1.関連当事者との取引
    (1)親会社及び法人主要株主等
    第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
    該当はありません。
    第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)

    該当はありません。
    (2)子会社及び関連会社等

    第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
    該当はありません。
    第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)

    該当はありません。
    (3)兄弟会社等

    第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    (注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
     (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    (1株当たり情報)

                               第35期                  第36期
                           (自   2019年4月      1日         (自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日)                至  2021年3月31日)
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           (自   2019年4月      1日         (自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日)                至  2021年3月31日)
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        -                  -
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     (うち普通株式)                              (24,490株)                  (24,490株)

     (うちA種種類株式)                              (15,510株)                  (15,510株)

    (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第2【その他の関係法人の概況】
    1【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)受託会社
      a.名称
       みずほ信託銀行株式会社
      b.資本金の額
       2021年3月末日現在   247,369百万円
      c.事業の内容
       日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
            名      称                          事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                               16,062
      株式会社佐賀銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                               60,000
      第一生命保険株式会社                             日本において保険業務を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               8,831
      エース証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               48,323
      株式会社SBI証券
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                 600
      静岡東海証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               3,000
      静銀ティーエム証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      みずほ証券株式会社(※1)                        125,167
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               5,000
      むさし証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                           (※2)7,495
      楽天証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                 420
      東武証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      東洋証券株式会社(※1)                         13,494
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               10,000
      SMBC日興証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               12,200
      マネックス証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               3,000
      株式会社証券ジャパン
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      野村證券株式会社(※1)                         10,000
                                   品取引業を営んでおります。
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                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               1,558
      ばんせい証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               10,858
      フィデリティ証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      松井証券株式会社                         11,945
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                 500
      三田証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               12,272
      水戸証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
      (注)資本金の額は2021年3月末日現在
      (※1)    新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
      (※2)2020年12月31日             現在
     (3)投資顧問会社

      a.名称
       デービス・セレクテド・アドバイザーズ
      b.資本金の額
       2020年12月末日現在   973,665,960米ドル
      c.事業の内容
       米国において投資顧問業務を営んでいます。
      a.名称

       ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディー
      b.資本金の額
       2020年12月末日現在   15,958千豪ドル
      c.事業の内容
       豪州において投資顧問業務を営んでいます。
      a.名称

       Asset    Management       One  USA  Inc.
      b.資本金の額
       2020年12月末日現在   400万米ドル
      c.事業の内容
       米国において投資顧問業務を営んでいます。
    2【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
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      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
      「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

      (1)デービス・セレクテド・アドバイザーズは、委託会社との投資一任契約に基づき、DIAM U
       S・リート・オープン・マザーファンドの信託財産の運用指図等を行います。
      (2)  ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディー                                                  は、
       委託会社との投資一任契約に基づき、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オー
       プン・マザーファンドの信託財産の運用指図等を行います。
      (3)Asset     Management       One  USA  Inc.は、委託会社との投資顧問契約に基づき、DIAM世界好配当株
       オープン・マザーファンドの信託財産について運用助言を行います。
    3【資本関係】

      委託会社は、Asset           Management       One  USA  Inc.の株式を100%保有しています。
      ※持株比率5%以上を記載します。
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    第3【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
        26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                2021年5月26日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本 正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川 敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
    31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
    (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                                 2021年8月6日

    アセットマネジメントOne株式会社

     取 締 役 会  御 中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本   正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているDIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)の2020年1
    2月29日から2021年6月28日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
    余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)の2021年6月28日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
    るものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

     アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
    (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。