ダイワつみたてインデックスバランス３０ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第2期(令和2年6月6日－令和3年6月7日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第2期(令和2年6月6日－令和3年6月7日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワつみたてインデックスバランス３０ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年8月31日 提出
【計算期間】 第2計算期間
（自 2020年6月6日 至 2021年6月7日）
【ファンド名】 ダイワつみたてインデックスバランス３０
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ない
ます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
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（注 1 ）商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
地域 す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信（リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト） に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 ＭＭＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
マネージメント・
ファンド）
ＭＲＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
リザーブ・ファン
ド）
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480
号）第 12 条第１号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。）に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
ト）以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回（隔月） 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回（毎月） 目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東（中東） 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
ＴＯＰＩＸ 目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 1,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2019 年 6 月 12 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
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(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注）、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会
社との契約（ ※1 ）に基づき、次の業務を行な
います。
お取扱窓口 販売会社 ① 受益権の募集の取扱い
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
関する事務 など
収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
↑↓※1
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下
｢信託契約」といいます。） (※2) の委託者であ
り、次の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
① 受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
↓ 運用指図 ↑↓※2 損益 ↑↓ 信託金（ ※3 ）
信託契約 (※2) の受託者であり、次の業務を行
ないます。なお、信託事務の一部につき株式会
三井住友信託銀行株
社日本カストディ銀行に委託することができま
式会社
す。また、外国における資産の保管は、その業
受託会社 務を行なうに充分な能力を有すると認められる
再信託受託会社：
外国の金融機関が行なう場合があります。
株式会社日本カスト
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
ディ銀行
分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）、内外の公
社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含
投資対象
みます。）、外国の株式（預託証書を含みます｡）、外国の公社債
など（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、自動的に再投資されます。
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※1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払
いに関する事務の内容等が規定されています。
※2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約
款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および
受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※ 3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行
なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込み
ます。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売
会社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2021 年 6 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
対象とします。
※ 各マザーファンドは、それぞれかっこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投
資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
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（東証株価指数）
2 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）
3 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース））
4 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
（ FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））
② 投資態度
イ．主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざしま
す。
ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
ます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。
また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
＜標準組入比率＞
トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 20 ％
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）受益証券：信託財産の純資産総額の 55 ％
外国株式インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 10 ％
外国債券インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 15 ％
ハ． 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは 原則として 行ないません。
ニ．安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
る場合を除き、法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
して運用を行ないません。
(a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
(b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の
変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
生じるおそれをいいます。）を減じる目的
(c) 法人税法施行規則第 27 条の 7 第 1 項第 6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞を
ご参照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑧ 、 ⑨ および ⑩ に定めるものに限ります。）
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ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信
託銀行株式会社を受託者として締結された次の 1. から 4. までに掲げる親投資信託（以下総称して「マ
ザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の 5. から 25. までに掲げる有価証券（金融商
品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資
することを指図することができます。
1. トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
2. ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
3. 外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
4. 外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
5. 株券または新株引受権証書
6. 国債証券
7. 地方債証券
8. 特別の法律により法人の発行する債券
9. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
10. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
11. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
12. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
13. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
14. コマーシャル・ペーパー
15. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
16. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 5. から前 15. までの証券または証書の性質
を有するもの
17. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
18. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。）
19. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
20. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
21. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
22. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
23. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。）
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24 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
25. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 23. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 5. の証券または証書ならびに前 16. および前 21. の証券または証書のうち前 5. の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 6. から前 10. までの証券ならびに前 18. の証券
のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前 16. および前 21. の
証券または証書のうち前 6. から前 10. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 17.
の証券および前 18. の証券（新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券
に類する証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞を
ご参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 3 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ．運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
となる部署の人員は 40 ～ 50 名程度です。
イ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ． FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
項について、取締役会に意見を述べます。
ハ．資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2021 年 6 月 30 日 現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式（信託約款）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
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みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ．前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲（信託約款）
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ . の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ．前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 信用取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
なうことの指図をすることができるものとします。
ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の 1. から 6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行なうことができるものとし、かつ次の 1. から 6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
とします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
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4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商
法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約
権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前 5. に定めるものを除き
ます。）の行使により取得可能な株券
⑧ 先物取引等（信託約款）
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
含めるものとします（以下同じ。）。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国
貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益
証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証
券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用して
いる額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範囲内とし
ます。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうこ
との指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない
範囲内とします。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうこ
との指図をすることができます。
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1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. から
4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額の範囲内と
し ます。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。ただし、保有金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組
入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受
取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受
益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資
産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等
を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範
囲内とします。
⑨ スワップ取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ . において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．前ハ . においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
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ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ . において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ . において「保有金利商品の時価
総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ . においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ホ . において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ . において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ . においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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⑫ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑬ 外貨建資産（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産総額の 100 分の 75
を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により 100 分の 75 を超
えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
ロ．前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
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ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑯ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑰ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞マザーファンドの概要
１．トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
② 投資態度
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
す。
イ．上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
数との連動性を維持するよう構築します。
ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
(2) 投資対象
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① 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
4. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資には、制限を設けません。
( 注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価総額を
指数化し、株価の変動をとらえようとするもので、 1968 年 1 月 4 日（基準時）の時価総額を 100 として、
1969 年 7 月 1 日から株式会社東京証券取引所が算出・公表しています。
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指
数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利、ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商
標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指
数値の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができ
ます。
２．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
動する投資成果をめざします。
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ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④ 、 ⑤ および ⑥ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．コマーシャル・ペーパー
8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
12 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16 ．外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 8. ならびに前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. ならびに前 12. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証
券および前 10. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
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ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資 産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
( 注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数とは
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動向を
的確に表わすために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォ
リオのパフォーマンスを基に計算されます。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰
属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。
３．外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の株式（預託証書を含みます｡）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
ことができるものとします。
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ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
と があります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
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1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（注）ＭＳＣＩコクサイ指数とは
ＭＳＣＩコクサイ指数は、 ＭＳＣＩ Ｉｎｃ． が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、
各国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ指
数（米ドルベース）をもとに、 ＭＳＣＩ Ｉｎｃ． の承諾を得て委託会社が計算したものです 。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、 ＭＳＣＩ Ｉｎｃ． に帰属します。また、 ＭＳＣ
Ｉ Ｉｎｃ． は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
４．外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
または新株引受権証書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（注） FTSE 世界国債インデックスとは
FTSE 世界国債インデックスは、 FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収
益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
３【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資
しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、こ
れを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、
すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因に ついては、次のとおりです。
① 株価の 変動 （価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長
期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収でき
なくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり 、投資元本
を割込むことがあります。
② 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動きの
幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発行体の信用状況
によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定され
た条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大きく
下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基
準価額が下落する要因となり 、投資元本を割込むことがあります。
③ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により
大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
だ場合には、基準価額が下落する要因となり 、投資元本を割込むことがあります。
なお、当ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは 原則として 行ないません。こ
のため、当ファンドの基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
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ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対し
て新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。
④ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、 債務 不履行により損
失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付け、ご換金の申
込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
当ファンドは、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。ただし、主とし
て次の理由から、基準価額の動きが合成ベンチマークと完全に一致するものではありません。
・各資産の価格変動により、各資産の組入比率が標準組入比率と一致するとは限らないこと
・各資産の騰落率が各資産ごとのベンチマークの騰落率と一致するものではないこと
・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
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４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
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(2) 【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.154 ％（税抜 0.14 ％）
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.0625 ％ 年率 0.0625 ％ 年率 0.015 ％
( 税抜 ) ( 税抜 ) ( 税抜 )
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
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（ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税
がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかか
る税制が適用されます。
前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
ず、次の取扱いとなります。
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得
税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
ることもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所
得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となりま
す。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％
の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％
および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
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② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（ ※ ）上記は、 2021 年 6 月 30 日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
には、上記の内容が変更になることがあります。
（ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 67,503,347 99.70
内 日本 67,503,347 99.70
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 202,494 0.30
純資産総額
67,705,841 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.2883 1.2899
ダイワ日本債券インデックスマザー
28,845,873 54.96
1 日本 信託受
ファンド（ＢＰＩ）
37,164,197 37,208,291
益証券
親投資
1.3222 1.3123
トピックス・インデックス・マザーファン
10,231,849 19.83
2 日本 信託受
ド
13,528,976 13,427,255
益証券
親投資
3.1085 3.1058
3,251,349 14.91
3 外国債券インデックスマザーファンド 日本 信託受
10,107,072 10,098,039
益証券
親投資
3.7111 3.7865
1,787,868 10.00
4 外国株式インデックスマザーファンド 日本 信託受
6,635,032 6,769,762
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.70%
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合計 99.70%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
60,266,944 60,266,944 1.0273 1.0273
(2020 年 6 月 5 日 )
2020 年 6 月末日 60,233,067 － 1.0166 －
7 月末日 57,768,790 － 1.0151 －
8 月末日 59,220,327 － 1.0360 －
9 月末日 56,284,321 － 1.0367 －
10 月末日 60,571,951 － 1.0247 －
11 月末日 61,938,440 － 1.0608 －
12 月末日 64,305,969 － 1.0715 －
2021 年 1 月末日 61,389,969 － 1.0727 －
2 月末日 68,533,554 － 1.0767 －
3 月末日 70,838,219 － 1.1035 －
4 月末日 72,038,313 － 1.1034 －
5 月末日 72,449,922 － 1.1104 －
第 2 計算期間末
73,816,414 73,816,414 1.1147 1.1147
(2021 年 6 月 7 日 )
6 月末日 67,705,841 － 1.1157 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
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第 2 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 2.7
第 2 計算期間 8.5
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 66,744,581 9,080,108
第 2 計算期間 26,052,246 18,495,143
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
175,803,932,620 98.01
株式
内 日本 175,803,932,620 98.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,560,892,631 1.99
純資産総額
179,364,825,251 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 3,516,830,000 1.96
内 日本 3,516,830,000 1.96
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
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株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
7,151.09 9,710.00
輸送用
667,700 3.61
1 トヨタ自動車 日本 株式
機器
4,774,786,060 6,483,367,000
8,326.69 10,815.00
電気機
413,000 2.49
2 ソニーグループ 日本 株式
器
3,438,927,014 4,466,595,000
6,472.09 7,775.00
情報・通
513,400 2.23
3 ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
3,322,775,064 3,991,685,000
47,519.14 56,070.00
電気機
64,700 2.02
4 キーエンス 日本 株式
器
3,074,488,619 3,627,729,000
444.89 600.10
三菱 UFJ フィナンシャル
4,445,200 1.49
5 日本 株式 銀行業
G
1,977,651,862 2,667,564,520
4,332.44 5,470.00
リクルートホールディン サービス
451,200 1.38
6 日本 株式
グス 業
1,954,798,662 2,468,064,000
60,566.92 64,620.00
その他
任 天 堂 37,700 1.36
7 日本 株式
製品
2,283,373,228 2,436,174,000
14,544.38 18,580.00
119,300 1.24
8 信越化学 日本 株式 化学
1,735,145,144 2,216,594,000
2,260.25 2,894.50
情報・通
756,800 1.22
9 日本電信電話 日本 株式
信業
1,710,561,990 2,190,557,600
9,863.48 12,875.00
電気機
158,600 1.14
10 日本電産 日本 株式
器
1,564,349,293 2,041,975,000
3,916.12 3,719.00
548,300 1.14
11 武田薬品 日本 株式 医薬品
2,147,213,719 2,039,127,700
3,761.00 6,361.00
電気機
日 立 316,800 1.12
12 日本 株式
器
1,191,487,085 2,015,164,800
11,770.71 14,730.00
精密機
129,700 1.07
13 ＨＯＹＡ 日本 株式
器
1,526,661,802 1,910,481,000
27,591.52 48,080.00
電気機
38,600 1.03
14 東京エレクトロン 日本 株式
器
1,065,032,903 1,855,888,000
2,570.18 3,550.00
輸送用
518,500 1.03
15 本田技研 日本 株式
機器
1,332,642,924 1,840,675,000
2,824.31 3,465.00
情報・通
518,800 1.00
16 ＫＤＤＩ 日本 株式
信業
1,465,256,858 1,797,642,000
19,625.43 20,690.00
84,000 0.97
17 ダイキン工業 日本 株式 機械
1,648,536,533 1,737,960,000
3,099.29 3,830.00
三井住友フィナンシャル
449,300 0.96
18 日本 株式 銀行業
G
1,392,513,398 1,720,819,000
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6,926.49 8,482.00
電気機
193,500 0.92
19 村田製作所 日本 株式
器
1,340,277,575 1,641,267,000
20,613.12 26,795.00
電気機
57,800 0.86
20 ファナック 日本 株式
器
1,191,438,419 1,548,751,000
2,783.54 3,200.00
伊 藤 忠 454,100 0.81
21 日本 株式 卸売業
1,264,008,619 1,453,120,000
1,391.94 1,587.50
882,700 0.78
22 みずほフィナンシャルＧ 日本 株式 銀行業
1,228,673,252 1,401,286,250
3,419.87 5,297.00
253,900 0.75
23 セブン & アイ・ HLDGS 日本 株式 小売業
868,305,336 1,344,908,300
1,893.34 2,500.50
517,800 0.72
24 三井物産 日本 株式 卸売業
980,371,873 1,294,758,900
58,379.25 65,650.00
19,300 0.71
25 ＳＭＣ 日本 株式 機械
1,126,719,590 1,267,045,000
3,235.54 2,394.50
518,000 0.69
26 第一三共 日本 株式 医薬品
1,676,011,106 1,240,351,000
14,490.83 20,800.00
電気機
富 士 通 59,300 0.69
27 日本 株式
器
859,306,389 1,233,440,000
2,633.60 3,028.00
395,100 0.67
28 三菱商事 日本 株式 卸売業
1,040,539,165 1,196,362,800
1,631.03 1,934.50
571,300 0.62
29 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
931,808,980 1,105,179,850
4,693.18 7,579.00
輸送用
145,100 0.61
30 デンソー 日本 株式
機器
680,981,085 1,099,712,900
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 98.01%
合計 98.01%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.08%
鉱業 0.18%
建設業 2.25%
食料品 3.32%
繊維製品 0.49%
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パルプ・紙 0.23%
化学 7.24%
医薬品 5.18%
石油・石炭製品 0.41%
ゴム製品 0.68%
ガラス・土石製品 0.75%
鉄鋼 0.77%
非鉄金属 0.70%
金属製品 0.61%
機械 5.27%
電気機器 17.81%
輸送用機器 7.74%
精密機器 2.68%
その他製品 2.39%
電気・ガス業 1.18%
陸運業 3.31%
海運業 0.34%
空運業 0.45%
倉庫・運輸関連業 0.17%
情報・通信業 8.61%
卸売業 4.66%
小売業 4.56%
銀行業 4.84%
証券、商品先物取引業 0.75%
保険業 1.78%
その他金融業 1.07%
不動産業 1.97%
サービス業 5.55%
合計 98.01%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
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ＴＯＰＩＸ先物 ０３０
株価指数先物
181 3,542,504,450
日本 買建 3,516,830,000 1.96%
取引
９月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
28,144,474,100 88.67
国債証券
内 日本 28,144,474,100 88.67
1,656,908,100 5.22
地方債証券
内 日本 1,656,908,100 5.22
730,383,500 2.30
特殊債券
内 日本 730,383,500 2.30
927,494,100 2.92
社債券
内 日本 927,494,100 2.92
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 280,713,076 0.88
純資産総額
31,739,972,876 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
100.65 100.49 0.100000
国債証
１３７ ５年国債 540,000,000 1.71
1 日本
券
543,524,700 542,646,000 2023/09/20
100.73 100.57 0.100000
国債証
１３８ ５年国債 510,000,000 1.62
2 日本
券
513,723,700 512,907,000 2023/12/20
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100.85 100.74 0.100000
国債証
１４１ ５年国債 430,000,000 1.36
3 日本
券
433,687,800 433,199,200 2024/09/20
100.77 100.62 0.100000
国債証
１３９ ５年国債 430,000,000 1.36
4 日本
券
433,325,300 432,696,100 2024/03/20
100.54 100.37 0.100000
国債証
１３５ ５年国債 420,000,000 1.33
5 日本
券
422,282,300 421,587,600 2023/03/20
101.26 101.14 0.100000
国債証
３４７ １０年国債 400,000,000 1.27
6 日本
券
405,043,250 404,560,000 2027/06/20
100.96 100.85 0.100000
国債証
１４３ ５年国債 380,000,000 1.21
7 日本
券
383,648,000 383,264,200 2025/03/20
100.57 100.43 0.100000
国債証
１３６ ５年国債 380,000,000 1.20
8 日本
券
382,191,300 381,649,200 2023/06/20
101.17 101.19 0.100000
国債証
３５２ １０年国債 360,000,000 1.15
9 日本
券
364,234,800 364,309,200 2028/09/20
100.66 100.69 0.100000
国債証
３６０ １０年国債 350,000,000 1.11
10 日本
券
352,316,800 352,415,000 2030/09/20
100.41 100.31 0.100000
国債証
４１９ ２年国債 350,000,000 1.11
11 日本
券
351,454,200 351,116,500 2022/12/01
100.80 100.76 0.100000
国債証
３５９ １０年国債 340,000,000 1.08
12 日本
券
342,747,430 342,587,400 2030/06/20
99.98 100.56 0.100000
国債証
３６１ １０年国債 330,000,000 1.05
13 日本
券
329,948,940 331,867,800 2030/12/20
102.60 102.17 0.600000
国債証
３３４ １０年国債 320,000,000 1.03
14 日本
券
328,332,800 326,963,200 2024/06/20
101.21 101.07 0.100000
国債証
３４５ １０年国債 320,000,000 1.02
15 日本
券
323,872,800 323,430,400 2026/12/20
101.02 100.95 0.100000
国債証
１４５ ５年国債 320,000,000 1.02
16 日本
券
323,290,810 323,052,800 2025/09/20
101.25 101.15 0.100000
国債証
３４８ １０年国債 310,000,000 0.99
17 日本
券
313,905,900 313,586,700 2027/09/20
101.27 101.19 0.100000
国債証
３５１ １０年国債 300,000,000 0.96
18 日本
券
303,820,100 303,570,000 2028/06/20
100.80 100.68 0.100000
国債証
１４０ ５年国債 300,000,000 0.95
19 日本
券
302,408,800 302,055,000 2024/06/20
101.25 101.16 0.100000
国債証
３５３ １０年国債 290,000,000 0.92
20 日本
券
293,643,400 293,369,800 2028/12/20
100.49 100.52 0.005000
国債証
１４７ ５年国債 286,000,000 0.91
21 日本
券
287,421,480 287,490,060 2026/03/20
101.12 101.12 0.100000
国債証
３５４ １０年国債 280,000,000 0.89
22 日本
券
283,142,000 283,141,600 2029/03/20
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100.88 100.87 0.100000
国債証
３５８ １０年国債 275,000,000 0.87
23 日本
券
277,443,600 277,395,250 2030/03/20
101.06 101.02 0.100000
国債証
３４３ １０年国債 270,000,000 0.86
24 日本
券
272,888,660 272,764,800 2026/06/20
100.20 100.43 0.100000
国債証
３６２ １０年国債 265,000,000 0.84
25 日本
券
265,551,780 266,150,100 2031/03/20
101.74 101.49 0.300000
国債証
３３７ １０年国債 260,000,000 0.83
26 日本
券
264,544,800 263,897,400 2024/12/20
100.97 100.91 0.100000
国債証
１４４ ５年国債 260,000,000 0.83
27 日本
券
262,546,000 262,384,200 2025/06/20
101.37 101.18 0.100000
国債証
３５０ １０年国債 250,000,000 0.80
28 日本
券
253,431,900 252,952,500 2028/03/20
101.38 101.17 0.100000
国債証
３４９ １０年国債 250,000,000 0.80
29 日本
券
253,460,000 252,925,000 2027/12/20
93.46 91.67 0.500000
国債証
１３ ４０年国債 252,000,000 0.73
30 日本
券
235,537,990 231,015,960 2060/03/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 88.67%
地方債証券 5.22%
特殊債券 2.30%
社債券 2.92%
合計 99.12%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
203,276,476,495 91.04
株式
内 香港 2,159,825,752 0.97
内 シンガポール 649,742,674 0.29
内 イスラエル 420,383,758 0.19
内 ノルウェー 445,034,073 0.20
内 スウェーデン 2,603,472,024 1.17
内 デンマーク 1,807,510,814 0.81
内 イギリス 9,342,265,821 4.18
内 アイルランド 462,187,908 0.21
内 オランダ 2,816,990,942 1.26
内 ベルギー 618,173,696 0.28
内 フランス 7,399,605,027 3.31
内 ドイツ 6,148,977,555 2.75
内 スイス 6,367,033,573 2.85
内 ポルトガル 121,922,897 0.05
内 スペイン 1,594,768,425 0.71
内 イタリア 1,614,505,626 0.72
内 フィンランド 685,895,067 0.31
内 オーストリア 127,293,650 0.06
内 カナダ 7,345,687,460 3.29
内 アメリカ 146,279,042,542 65.51
内 オーストラリア 4,099,768,771 1.84
内 ニュージーランド 166,388,440 0.07
4,945,814,194 2.21
投資証券
内 香港 96,252,503 0.04
内 シンガポール 91,284,439 0.04
内 イギリス 115,346,436 0.05
内 フランス 108,350,669 0.05
内 カナダ 24,297,476 0.01
内 アメリカ 4,036,121,867 1.81
内 オーストラリア 453,487,742 0.20
内 その他 20,673,062 0.01
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 15,066,509,353 6.75
純資産総額
223,288,800,042 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 15,032,625,693 6.73
内 イギリス 709,620,912 0.32
内 ドイツ 2,480,492,587 1.11
内 カナダ 622,552,280 0.28
内 アメリカ 10,724,855,634 4.80
内 オーストラリア 495,104,280 0.22
為替予約取引（買建） 10,112,582,504 4.53
内 日本 10,112,582,504 4.53
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
12,940.84 15,075.37
アメリ 情報技
APPLE INC 584,700 3.95
1 株式
カ 術
7,566,517,113 8,814,569,658
23,998.84 30,011.41
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 249,500 3.35
2 株式
カ 術
5,987,734,827 7,487,847,294
一般消
353,416.77 381,295.32
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 14,900 2.54
3 株式
カ サービ
5,265,910,862 5,681,300,286
ス
コミュニ
30,905.00 38,911.99
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 83,600 1.46
4 株式
カ ン・サー
2,583,661,007 3,253,042,882
ビス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
200,588.02 278,702.51
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 10,237 1.28
5 株式
カ ン・サー
2,053,420,278 2,853,077,642
ビス
コミュニ
200,595.76 270,417.86
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 10,450 1.27
6 株式
カ ン・サー
2,096,226,379 2,825,866,647
ビス
一般消
65,496.75 75,278.44
アメリ 費財・
TESLA INC 26,670 0.90
7 株式
カ サービ
1,746,799,550 2,007,676,016
ス
59,019.97 88,582.32
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 21,470 0.85
8 株式
カ 術
1,267,158,922 1,901,862,423
13,631.30 17,044.80
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 105,870 0.81
9 株式 金融
カ
1,443,153,859 1,804,533,103
16,045.60 18,138.43
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 91,200 0.74
10 株式
カ ケア
1,463,362,310 1,654,225,491
VISA INC-CLASS A 23,402.70 26,091.35
アメリ 情報技
58,900 0.69
11 株式
カ 術
SHARES 1,378,420,946 1,536,780,574
BERKSHIRE HATHAWAY
25,819.43 30,543.30
アメリ
47,550 0.65
12 株式 金融
INC-CL B カ
1,227,715,722 1,452,334,001
UNITEDHEALTH GROUP 37,607.04 44,021.89
アメリ ヘルス
32,916 0.65
13 株式
カ ケア
INC 1,237,874,490 1,449,024,795
12,291.43 13,961.81
生活必
NESTLE SA-REG 98,900 0.62
14 スイス 株式
需品
1,215,628,737 1,380,823,504
一般消
30,681.74 35,190.97
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 37,400 0.59
15 株式
カ サービ
1,147,498,059 1,316,142,622
ス
PROCTER & GAMBLE 15,288.90 14,861.95
アメリ 生活必
85,467 0.57
16 株式
カ 需品
CO/THE 1,306,702,946 1,270,206,452
37,645.85 40,693.44
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 30,750 0.56
17 株式
カ 術
1,157,612,370 1,251,323,280
23,676.06 32,373.40
アメリ 情報技
PAYPAL HOLDINGS INC 38,600 0.56
18 株式
カ 術
913,897,975 1,249,613,271
BANK OF AMERICA 3,265.86 4,521.61
アメリ
269,301 0.55
19 株式 金融
カ
CORP 879,525,674 1,217,675,764
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
16,512.35 19,233.17
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 62,862 0.54
20 株式
カ ン・サー
1,038,006,284 1,209,036,123
ビス
48,945.25 77,619.04
オラン 情報技
ASML HOLDING NV 14,410 0.50
21 株式
ダ 術
705,302,858 1,118,490,395
52,835.23 65,325.13
アメリ 情報技
ADOBE INC 16,620 0.49
22 株式
カ 術
878,122,868 1,085,703,744
4,546.49 6,924.51
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 146,705 0.45
23 株式
カ ギー
666,998,982 1,015,861,648
ROCHE HOLDING AG- 36,335.29 41,873.44
ヘルス
24,130 0.45
24 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 876,771,819 1,010,406,107
コミュニ
COMCAST CORP-CLASS 5,744.52 6,252.19
アメリ ケーショ
158,690 0.44
25 株式
カ ン・サー
A 911,603,882 992,160,539
ビス
コミュニ
54,594.23 58,994.43
アメリ ケーショ
NETFLIX INC 15,370 0.41
26 株式
カ ン・サー
839,114,369 906,744,389
ビス
コミュニ
VERIZON
6,673.61 6,174.78
アメリ ケーショ
143,504 0.40
27 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
957,702,674 886,106,662
ビス
5,272.34 6,275.41
アメリ 情報技
INTEL CORP 141,200 0.40
28 株式
カ 術
744,456,186 886,088,598
27,173.48 27,181.66
アメリ 情報技
SALESFORCE.COM INC 31,821 0.39
29 株式
カ 術
864,688,574 864,947,915
4,768.09 5,850.78
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 146,250 0.38
30 株式
カ 術
697,337,053 855,677,716
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 91.04%
投資証券 2.21%
合計 93.25%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
業種 投資比率
エネルギー 3.08%
素材 4.05%
資本財・サービス 9.06%
一般消費財・サービス 10.73%
生活必需品 6.53%
ヘルスケア 11.87%
金融 12.90%
情報技術 21.21%
コミュニケーション・サービス 8.52%
公益事業 2.68%
不動産 0.40%
合計 91.04%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 EMINI FUT
株価指数先物
453 10,634,997,884
アメリカ 買建 10,724,855,634 4.80%
取引 202109
FTSE 100 IDX FUT
66 715,903,765
イギリス 買建 709,620,912 0.32%
202109
オーストラリ
SPI 200 FUTURES 202109 33 500,026,937
買建 495,104,280 0.22%
ア
S&P/TSX 60 IX FUT
29 619,521,225
カナダ 買建 622,552,280 0.28%
202109
SWISS MKT IX FUTR
40 571,717,717
買建 577,296,440 0.26%
ドイツ
202109
EURO STOXX 50 202109 353 1,918,661,468
買建 1,903,196,147 0.85%
英ポンド買 / 円売 2021 年
2,710,000 420,634,527
買建 415,050,863 0.19%
為替予約取引 日本
7 月
ユーロ買 / 円売 2021 年 7
9,560,000 1,276,158,517
買建 1,257,971,720 0.56%
月
カナダ・ドル買 / 円売
4,810,000 435,470,933
買建 428,788,893 0.19%
2021 年 7 月
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米ドル買 / 円売 2021 年 7
65,850,000 7,218,374,430
買建 7,281,080,595 3.26%
月
豪ドル買 / 円売 2021 年 7
3,940,000 333,143,009
買建 327,483,738 0.15%
月
スイス・フラン買 / 円売
3,350,000 407,575,962
買建 402,206,695 0.18%
2021 年 7 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
222,069,178,382 98.57
国債証券
内 ユーロ 89,831,895,071 39.87
内 シンガポール 921,393,480 0.41
内 マレーシア 1,065,792,983 0.47
内 イスラエル 995,776,006 0.44
内 ノルウェー 544,206,797 0.24
内 スウェーデン 771,841,418 0.34
内 デンマーク 1,075,132,128 0.48
内 イギリス 14,587,197,660 6.47
内 ポーランド 1,361,559,298 0.60
内 カナダ 4,550,575,711 2.02
内 アメリカ 99,861,250,880 44.32
内 メキシコ 1,780,789,756 0.79
内 オーストラリア 4,721,767,194 2.10
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,229,578,049 1.43
純資産総額
225,298,756,431 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
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為替予約取引（買建） 1,758,827,694 0.78
内 日本 1,758,827,694 0.78
為替予約取引（売建） 6,199,803 △ 0.00
内 日本 6,199,803 △ 0.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 95.68 96.85 1.125000
国 債
10,700,000 0.51
1 アメリカ
証券
Note/Bond 1,132,119,906 1,146,041,499 2031/02/15
United States Treasury 99.33 94.87 0.875000
国 債
9,800,000 0.46
2 アメリカ
証券
Note/Bond 1,076,495,188 1,028,145,195 2030/11/15
United States Treasury 98.10 92.94 0.625000
国 債
10,000,000 0.46
3 アメリカ
証券
Note/Bond 1,084,800,858 1,027,785,810 2030/08/15
United States Treasury 105.20 103.62 1.625000
国 債
7,729,000 0.39
4 アメリカ
証券
Note/Bond 899,147,528 885,654,709 2026/05/15
FRENCH
189.46 172.40 4.500000
国 債
3,864,000 0.39
5 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
963,267,411 876,570,665 2041/04/25
United States Treasury 116.60 111.09 2.875000
国 債
6,700,000 0.37
6 アメリカ
証券
Note/Bond 863,880,484 823,072,483 2028/08/15
FRENCH
128.09 122.37 2.500000
国 債
5,087,000 0.36
7 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
857,400,628 819,087,180 2030/05/25
United States Treasury 99.60 98.24 0.250000
国 債
7,500,000 0.36
8 アメリカ
証券
Note/Bond 826,107,241 814,803,201 2025/06/30
United States Treasury 98.33 93.29 0.625000
国 債
7,800,000 0.36
9 アメリカ
証券
Note/Bond 848,162,975 804,665,890 2030/05/15
United States Treasury 115.31 109.48 2.625000
国 債
6,600,000 0.35
10 アメリカ
証券
Note/Bond 841,579,263 799,044,887 2029/02/15
United States Treasury 116.28 110.98 2.875000
国 債
6,500,000 0.35
11 アメリカ
証券
Note/Bond 835,850,445 797,690,946 2028/05/15
United States Treasury 99.27 100.26 1.250000
国 債
7,000,000 0.34
12 アメリカ
証券
Note/Bond 768,453,168 776,142,221 2028/03/31
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United States Treasury 114.92 110.05 2.750000
国 債
6,350,000 0.34
13 アメリカ
証券
Note/Bond 807,009,534 772,780,478 2028/02/15
GERMAN
101.88 101.23 －
国 債
5,730,000 0.34
14 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
768,180,500 763,287,343 2023/04/14
GERMAN
173.86 162.14 4.000000
国 債
3,571,000 0.34
15 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
816,952,663 761,850,752 2037/01/04
United States Treasury 111.71 107.54 2.375000
国 債
6,400,000 0.34
16 アメリカ
証券
Note/Bond 790,585,075 761,087,639 2027/05/15
United States Treasury 96.94 97.27 0.750000
国 債
7,000,000 0.33
17 アメリカ
証券
Note/Bond 750,376,009 752,982,346 2028/01/31
United States Treasury 102.86 102.01 1.625000
国 債
6,668,000 0.33
18 アメリカ
証券
Note/Bond 758,457,697 752,175,497 2022/11/15
FRENCH
119.56 113.82 1.500000
国 債
4,920,000 0.33
19 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
774,032,244 736,873,000 2031/05/25
FRENCH
110.45 108.34 2.250000
国 債
5,086,000 0.32
20 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
739,182,400 725,055,253 2024/05/25
United States Treasury 107.84 105.91 2.375000
国 債
6,162,000 0.32
21 アメリカ
証券
Note/Bond 734,835,688 721,664,343 2024/08/15
FRENCH
108.38 106.46 1.000000
国 債
5,101,000 0.32
22 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
727,488,961 714,608,833 2025/11/25
United States Treasury 103.67 102.58 2.000000
国 債
6,287,000 0.32
23 アメリカ
証券
Note/Bond 720,793,473 713,166,948 2022/11/30
GERMAN
163.79 156.36 5.500000
国 債
3,448,000 0.31
24 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
743,117,997 709,418,064 2031/01/04
FRENCH
123.39 119.36 2.750000
国 債
4,499,000 0.31
25 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
730,454,012 706,615,041 2027/10/25
United States Treasury 99.51 97.91 0.250000
国 債
6,500,000 0.31
26 アメリカ
証券
Note/Bond 715,283,965 703,747,707 2025/09/30
United States Treasury 111.12 106.84 2.250000
国 債
5,900,000 0.31
27 アメリカ
証券
Note/Bond 725,003,947 697,093,334 2027/08/15
FRENCH
109.92 107.93 1.750000
国 債
4,899,000 0.31
28 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
708,607,342 695,753,810 2024/11/25
FRENCH
110.17 106.68 0.750000
国 債
4,950,000 0.31
29 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
717,592,911 694,874,835 2028/11/25
United States Treasury 107.71 105.73 2.250000
国 債
5,921,000 0.31
30 アメリカ
証券
Note/Bond 705,277,335 692,287,211 2024/11/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
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投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.57%
合計 98.57%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
デンマーク・クローネ
361,000 6,502,158
買建 6,389,700 0.00%
為替予約取引 日本
買 / 円売 2021 年 7 月
米ドル買 / 円売 2021 年 7
4,430,000 489,597,558
買建 489,863,183 0.22%
月
カナダ・ドル買 / 円売
235,000 21,055,295
買建 20,949,944 0.01%
2021 年 7 月
ユーロ買 / 円売 2021 年 7
6,338,000 840,683,774
買建 833,966,716 0.37%
月
英ポンド買 / 円売 2021 年
526,000 80,729,317
買建 80,561,475 0.04%
7 月
豪ドル買 / 円売 2021 年 7
524,000 44,139,179
買建 43,554,513 0.02%
月
スウェーデン・クローネ
1,680,000 22,289,608
買建 21,789,600 0.01%
買 / 円売 2021 年 7 月
米ドル買 / 円売 2021 年 8
2,368,000 261,798,857
買建 261,752,563 0.12%
月
マレーシア・リンギット
233,000 6,193,140
売建 6,199,803 △ 0.00%
売 / 円買 2021 年 7 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
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＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約請求の受付けを中止することができるほか、すでに受付けた一部解約請求を取消
すことができるものとします。一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以
前に行なった当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤
回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
算日に一部解約請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約請求受付日から起算して 5 営業日
目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
す。
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・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または
海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価しま
す。
・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
3 ．価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その
他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧
客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における
計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 6 月 6 日から翌年 6 月 5 日までとします。ただし、第 1 計算期間は 2019 年 6 月 12 日から 2020 年 6 月 5 日ま
でとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
に かかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．前 2 ．から前 4 ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 ．から前 4 ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 ．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1 ．から 7 ．までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
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6 ．前 2 ．から前 5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 ．前 1 ．から前 6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1 ．から前 7 ．ま
での規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要
な事項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運
用報告書）を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付し
ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
収益分配金および償還金にかかる請求権
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受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解
約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 2 期計算期間（ 2020 年 6 月 6 日か
ら 2021 年 6 月 7 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワつみたてインデックスバランス３０
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
2020年6月5日現在 2021年6月7日現在
資産の部
流動資産
208,038 271,469
コール・ローン
60,089,839 73,599,687
親投資信託受益証券
60,297,877 73,871,156
流動資産合計
60,297,877 73,871,156
資産合計
負債の部
流動負債
3,120 5,533
未払受託者報酬
26,318 46,479
未払委託者報酬
1,495 2,730
その他未払費用
30,933 54,742
流動負債合計
30,933 54,742
負債合計
純資産の部
元本等
58,664,473 66,221,576
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,602,471 7,594,838
582,893 5,163,469
（分配準備積立金）
60,266,944 73,816,414
元本等合計
60,266,944 73,816,414
純資産合計
60,297,877 73,871,156
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2019年6月12日 自 2020年6月6日
至 2020年6月5日 至 2021年6月7日
営業収益
360,539 5,343,548
有価証券売買等損益
360,539 5,343,548
営業収益合計
営業費用
2 1
支払利息
3,150 10,437
受託者報酬
27,210 87,678
委託者報酬
1,677 5,074
その他費用
32,039 103,190
営業費用合計
328,500 5,240,358
営業利益
328,500 5,240,358
経常利益
328,500 5,240,358
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 254,391 503,501
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） － 1,602,471
1,262,518 1,832,206
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,262,518 1,832,206
額
242,938 576,696
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
242,938 576,696
額
－ －
※１ ※１
分配金
1,602,471 7,594,838
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 2 期
区 分 自 2020 年 6 月 6 日
至 2021 年 6 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2021 年 6 月 5 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2021 年 6
月 7 日としております。このため、当計算期間は 367 日となっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
第 1 期 第 2 期
区 分
2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,000,000 円 58,664,473 円
期中追加設定元本額 66,744,581 円 26,052,246 円
期中一部解約元本額 9,080,108 円 18,495,143 円
2. 計算期間末日における受益 58,664,473 口 66,221,576 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 1 期 第 2 期
区 分 自 2019 年 6 月 12 日 自 2020 年 6 月 6 日
至 2020 年 6 月 5 日 至 2021 年 6 月 7 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期 額（ 0 円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（ 582,893 円）、投資信託約 （ 4,736,856 円）、投資信託
款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 1,019,580 円）及び分配準 （ 2,431,370 円）及び分配準
備積立金（ 0 円）より分配対 備積立金（ 426,613 円）より
象額は 1,602,473 円（ 1 万口当 分配対象額は 7,594,839 円（ 1
たり 273.16 円）であり、分配 万口当たり 1,146.88 円）であ
を行っておりません。 り、分配を行っておりませ
ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 2 期
区 分 自 2020 年 6 月 6 日
至 2021 年 6 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 2 期
区 分
2021 年 6 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 1 期 第 2 期
2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 549,510 4,642,285
合計 549,510 4,642,285
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 1 期 第 2 期
2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 2 期
自 2020 年 6 月 6 日
至 2021 年 6 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 1 期 第 2 期
2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.0273 円 1.1147 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,273 円 ) (11,147 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
トピックス・インデックス・マザー
親投資信託受益
11,345,121 15,002,788
ファンド
証券
外国株式インデックスマザーファンド 1,997,402 7,411,959
外国債券インデックスマザーファンド 3,543,248 11,014,895
ダイワ日本債券インデックスマザー
31,180,661 40,170,045
ファンド（ＢＰＩ）
親投資信託受益証券 合計 73,599,687
合計 73,599,687
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券イン
デックスマザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及
び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
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金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
24,328,710,118 10,072,495,627
株式
※ 2 ※ 3 149,144,512,780 174,866,104,090
派生商品評価勘定
278,504,000 67,344,050
未収入金
15,790,100 3,340,339
未収配当金
1,337,070,499 1,263,935,353
未収利息
2,344,037 777,911
その他未収収益
※ 4 41,074,510 21,689,416
差入委託証拠金
50,430,000 －
流動資産合計
175,198,436,044 186,295,686,786
資産合計
175,198,436,044 186,295,686,786
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
－ 6,109,200
前受金
281,953,600 46,511,300
未払金
－ 1,028,592,562
未払解約金
360,378,460 119,973,790
受入担保金
22,490,327,285 6,186,378,660
その他未払費用
94,194 －
流動負債合計
23,132,753,539 7,387,565,512
負債合計
23,132,753,539 7,387,565,512
純資産の部
元本等
元本
※ 1 142,967,103,545 135,290,116,425
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
9,098,578,960 43,618,004,849
元本等合計
152,065,682,505 178,908,121,274
純資産合計
152,065,682,505 178,908,121,274
負債純資産合計 175,198,436,044 186,295,686,786
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 6 月 6 日
区 分
至 2021 年 6 月 7 日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 6 月 12 日 2020 年 6 月 6 日
期首元本額 137,444,906,555 円 142,967,103,545 円
期中追加設定元本額 39,885,826,371 円 22,103,199,354 円
期中一部解約元本額 34,363,629,381 円 29,780,186,474 円
期末元本額の内訳
ファンド名
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トピックス・インデックス 3,459,619,359 円 3,020,415,388 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 7,067,562,385 円 6,160,322,539 円
デックスファンドＶＡ
適格機関投資家専用・ダイ 2,679,347 円 927,435 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドＶＡ２
ダイワ国内重視バランスファ 55,902,878 円 25,923,401 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 780,865,658 円 521,906,795 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 40,741,510 円 26,728,376 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 1,092,230,752 円 761,667,628 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
日本株式インデックスファン 93,179,177 円 170,445,291 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
Ｄ－Ｉ ' ｓ ＴＯＰＩＸイン 55,564,362 円 31,727,729 円
デックス
為替ヘッジ付米国国債プラス 14,731,618 円 －円
日本株式ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 23,839,256 円 78,025,372 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸイン 1,785,224,710 円 3,563,503,924 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 2,416,435,560 円 2,947,213,251 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 92,819,882 円 362,201,377 円
ＤＣダイワ日本株式インデッ 65,943,708,454 円 65,387,758,940 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 3,207,496,333 円 2,833,165,324 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 3,747,158,396 円 3,784,745,264 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 3,285,045,086 円 3,586,455,783 円
０
年金ダイワ日本株式インデッ 5,135,540,799 円 5,709,475,498 円
クス
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ＤＣダイワ・ターゲットイ 14,196,344 円 －円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 54,321,811 円 47,633,461 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 32,719,659 円 42,973,738 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 606,007,503 円 1,072,133,635 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 11,880,333 円 11,345,121 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 7,017,784 円 8,324,391 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 10,576,222 円 13,219,729 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 154,206,269 円 117,698,161 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 158,516,417 円 132,702,147 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 8,947,553,507 円 6,606,433,275 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 829,736,353 円 580,569,028 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 121,831,903 円 84,571,925 円
２５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 223,747,786 円 151,803,123 円
３０ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・ノーロード ＴＯＰ 175,248,838 円 166,023,105 円
ＩＸファンド
ダイワファンドラップ ＴＯ 11,103,093,364 円 10,046,182,581 円
ＰＩＸインデックス
ダイワＴＯＰＩＸインデック 5,164,042,624 円 1,415,940,844 円
ス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンラ 2,053,074,608 円 2,505,181,766 円
イン ＴＯＰＩＸインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,343,456,889 円 1,218,516,655 円
ト ＴＯＰＩＸ
ダイワライフスタイル２５ 202,546,742 円 159,348,831 円
ダイワライフスタイル５０ 714,641,249 円 609,687,340 円
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ダイワライフスタイル７５ 552,989,820 円 500,939,808 円
ＤＣ・ダイワ・トピックス・ 12,185,351,998 円 10,826,278,446 円
インデックス（確定拠出年金
専用ファンド）
計 142,967,103,545 円 135,290,116,425 円
2. 期末日における受益権の総数 142,967,103,545 口 135,290,116,425 口
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 21,577,014,350 円 株式 5,904,615,900 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 520,800,000 円 株式 967,420,000 円
5. ※ 4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 38,235,875 円 当額の未入金分 20,492,575 円
が含まれております。 が含まれております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 6 月 6 日
区 分
至 2021 年 6 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 636,961,961 26,841,374,069
新株予約権証券 0 －
合計 636,961,961 26,841,374,069
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 9 月
20 日から 2020 年 6 月 5 日まで、及び 2020 年 9 月 24 日から 2021 年 6 月 7 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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株式関連
2020 年 6 月 5 日 現在 2021 年 6 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,499,201,400 － 2,777,800,000 278,598,600 4,623,033,700 － 4,684,400,000 61,366,300
合計 2,499,201,400 － 2,777,800,000 278,598,600 4,623,033,700 － 4,684,400,000 61,366,300
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.0636 円 1.3224 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,636 円 ) (13,224 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極 洋
3,100 2,942.00 9,120,200
日本水産 83,200 548.00 45,593,600
マルハニチロ 14,000 2,448.00 34,272,000
ホウスイ 500 953.00 476,500
カネコ種苗 2,700 1,500.00 4,050,000
サカタのタネ 10,500 3,775.00 39,637,500
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2,200 株
ホクト 7,900 1,954.00 15,436,600 貸付株式数
(100 株 )
ホクリヨウ 2,300 741.00 1,704,300
ヒノキヤグループ 2,300 2,538.00 5,837,400
ショーボンドＨＤ 12,700 4,640.00 58,928,000 貸付株式数 300 株
ミライト・ホールディング
30,600 1,959.00 59,945,400
ス
タマホーム 5,700 2,154.00 12,277,800 貸付株式数 2,100 株
サンヨーホームズ 1,500 719.00 1,078,500 貸付株式数 300 株
日本アクア 4,100 578.00 2,369,800 貸付株式数 1,400 株
ファーストコーポレーショ
3,000 774.00 2,322,000 貸付株式数 1,100 株
ン
ベステラ 1,800 1,709.00 3,076,200 貸付株式数 600 株
キャンディル 1,700 548.00 931,600
スペースバリューＨＤ 11,500 736.00 8,464,000
住石ホールディングス 21,600 131.00 2,829,600 貸付株式数 2,700 株
日鉄鉱業 2,100 6,260.00 13,146,000
三井松島ＨＬＤＧＳ 3,600 952.00 3,427,200
ＩＮＰＥＸ 323,800 809.00 261,954,200
石油資源開発 11,800 2,021.00 23,847,800
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 4,200 1,335.00 5,607,000
ダイセキ環境ソリューショ
1,600 970.00 1,552,000
ン
第一カッター興業 2,300 1,394.00 3,206,200
明豊ファシリティワークス 3,100 835.00 2,588,500 貸付株式数 1,100 株
安藤・間 56,800 845.00 47,996,000
東急建設 27,000 761.00 20,547,000
コムシスホールディングス 31,400 3,170.00 99,538,000
ビーアールホールディング
12,200 504.00 6,148,800 貸付株式数 1,300 株
ス
高松コンストラクションＧ
5,400 2,073.00 11,194,200 貸付株式数 2,100 株
Ｐ
東建コーポレーション 2,800 9,800.00 27,440,000 貸付株式数 500 株
ソネック 1,000 937.00 937,000 貸付株式数 300 株
ヤマウラ 4,100 913.00 3,743,300
オリエンタル白石 31,600 285.00 9,006,000
大成建設 63,300 3,855.00 244,021,500
大 林 組
202,800 933.00 189,212,400
清水建設 190,300 953.00 181,355,900
飛島建設 5,700 1,066.00 6,076,200
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長谷工コーポレーシヨン 66,600 1,560.00 103,896,000
松井建設 7,800 729.00 5,686,200 貸付株式数 2,900 株
錢 高 組
900 4,370.00 3,933,000
鹿島建設 149,200 1,523.00 227,231,600
不動テトラ 5,100 1,894.00 9,659,400
大末建設 2,500 1,014.00 2,535,000 貸付株式数 500 株
鉄建建設 3,900 1,890.00 7,371,000
西松建設 15,000 3,390.00 50,850,000 貸付株式数 100 株
三井住友建設 50,700 481.00 24,386,700
大豊建設 5,000 4,100.00 20,500,000
前田建設 50,800 999.00 50,749,200
佐田建設 5,100 488.00 2,488,800 貸付株式数 1,700 株
ナカノフドー建設 4,900 398.00 1,950,200 貸付株式数 1,700 株
奥 村 組
11,200 2,976.00 33,331,200
東鉄工業 8,400 2,388.00 20,059,200
イチケン 1,500 1,844.00 2,766,000
富士ピー・エス 2,400 565.00 1,356,000 貸付株式数 700 株
淺沼組 2,500 4,545.00 11,362,500
戸田建設 84,100 775.00 65,177,500
熊 谷 組
9,700 2,874.00 27,877,800
北野建設 1,200 2,378.00 2,853,600 貸付株式数 100 株
植 木 組
1,800 1,503.00 2,705,400 貸付株式数 600 株
矢作建設 9,200 711.00 6,541,200
ピーエス三菱 6,400 653.00 4,179,200
日本ハウスＨＬＤＧＳ 13,800 340.00 4,692,000
大東建託 22,200 11,760.00 261,072,000
新日本建設 8,400 878.00 7,375,200
ＮＩＰＰＯ 16,800 2,957.00 49,677,600
東亜道路 1,300 4,590.00 5,967,000
前田道路 12,600 2,240.00 28,224,000
日本道路 2,000 7,880.00 15,760,000
東亜建設 5,700 2,488.00 14,181,600 貸付株式数 2,600 株
日本国土開発 19,900 577.00 11,482,300
若築建設 3,500 1,394.00 4,879,000
東洋建設 23,200 567.00 13,154,400
五洋建設 87,100 797.00 69,418,700
世紀東急 9,800 870.00 8,526,000
福 田 組
2,400 4,900.00 11,760,000
日本ドライケミカル 1,600 1,901.00 3,041,600 貸付株式数 500 株
住友林業 48,200 2,221.00 107,052,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本基礎技術 6,300 513.00 3,231,900
巴コーポレーション 8,400 384.00 3,225,600 貸付株式数 2,900 株
大和ハウス 187,900 3,355.00 630,404,500
ライト工業 11,800 1,833.00 21,629,400
積水ハウス 220,600 2,256.00 497,673,600
日特建設 5,200 771.00 4,009,200 貸付株式数 1,000 株
北陸電気工事 3,300 1,222.00 4,032,600
ユアテック 11,800 739.00 8,720,200
日本リーテック 4,400 1,730.00 7,612,000 貸付株式数 1,600 株
四電工 1,100 3,410.00 3,751,000
中電工 9,100 2,338.00 21,275,800 貸付株式数 1,400 株
関 電 工
32,900 915.00 30,103,500
きんでん 40,900 1,877.00 76,769,300
東京エネシス 6,700 978.00 6,552,600
トーエネック 1,900 3,705.00 7,039,500
住友電設 5,700 2,313.00 13,184,100
日本電設工業 11,000 1,826.00 20,086,000 貸付株式数 2,300 株
協和エクシオ 30,800 2,731.00 84,114,800
新日本空調 5,400 2,073.00 11,194,200 貸付株式数 800 株
日本工営 3,800 3,155.00 11,989,000
九電工 14,300 3,450.00 49,335,000
三機工業 15,000 1,420.00 21,300,000
日揮ホールディングス 67,600 1,099.00 74,292,400
中外炉工業 2,400 2,054.00 4,929,600
ヤマト 6,200 788.00 4,885,600
太平電業 4,500 2,657.00 11,956,500
高砂熱学 18,400 1,881.00 34,610,400
三晃金属 800 2,508.00 2,006,400
ＮＥＣネッツエスアイ 21,200 1,768.00 37,481,600
朝日工業社 1,400 2,973.00 4,162,200
明星工業 13,100 750.00 9,825,000
大 氣 社
9,800 3,400.00 33,320,000 貸付株式数 700 株
ダイダン 4,500 2,633.00 11,848,500 貸付株式数 800 株
日比谷総合設備 6,600 1,836.00 12,117,600 貸付株式数 500 株
ニップン 19,400 1,577.00 30,593,800 貸付株式数 2,800 株
日清製粉Ｇ本社 74,000 1,666.00 123,284,000
日東富士製粉 500 7,060.00 3,530,000
昭和産業 5,700 2,984.00 17,008,800
鳥越製粉 6,400 793.00 5,075,200 貸付株式数 200 株
中部飼料 8,100 1,176.00 9,525,600 貸付株式数 3,100 株
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フィード・ワン 9,200 752.00 6,918,400
東洋精糖 1,500 1,188.00 1,782,000
日本甜菜糖 3,500 1,643.00 5,750,500
ＤＭ三井製糖ホールディ 5,100 1,858.00 9,475,800 貸付株式数 2,200 株
塩水港精糖 10,300 227.00 2,338,100 貸付株式数 3,000 株
日新製糖 3,000 1,728.00 5,184,000
ＬＩＦＵＬＬ 22,500 356.00 8,010,000 貸付株式数 8,500 株
ミクシィ 16,100 2,671.00 43,003,100
ジェイエイシーリクルート
4,400 1,860.00 8,184,000
メント
日本Ｍ＆Ａセンター 101,900 2,689.00 274,009,100
メンバーズ 2,100 3,180.00 6,678,000
中広 1,100 351.00 386,100 貸付株式数 300 株
ＵＴグループ 9,000 2,928.00 26,352,000 貸付株式数 2,900 株
アイティメディア 2,400 1,702.00 4,084,800 貸付株式数 200 株
タケエイ 7,100 1,281.00 9,095,100
Ｅ・Ｊホールディングス 3,400 1,102.00 3,746,800
夢真ビーネックスグルーフ 16,900 1,269.00 21,446,100
コシダカホールディングス 16,900 661.00 11,170,900 貸付株式数 5,900 株
アルトナー 1,600 840.00 1,344,000 貸付株式数 100 株
パソナグループ 6,800 1,935.00 13,158,000
ＣＤＳ 1,500 1,527.00 2,290,500
リンクアンドモチベーショ
11,500 598.00 6,877,000 貸付株式数 400 株
ン
ＧＣＡ 8,100 1,033.00 8,367,300
エス・エム・エス 21,200 3,050.00 64,660,000
サニーサイドアップＧ 2,000 825.00 1,650,000 貸付株式数 800 株
パーソルホールディングス 61,900 2,172.00 134,446,800 貸付株式数 24,900 株
リニカル 3,600 758.00 2,728,800 貸付株式数 1,300 株
クックパッド 21,600 262.00 5,659,200
エスクリ 2,500 496.00 1,240,000
アイ・ケイ・ケイ 3,100 680.00 2,108,000 貸付株式数 1,200 株
森永製菓 15,300 3,475.00 53,167,500 貸付株式数 6,000 株
中 村 屋
1,600 3,745.00 5,992,000
江崎グリコ 18,000 4,225.00 76,050,000
名糖産業 3,200 1,526.00 4,883,200
井村屋グループ 3,800 2,311.00 8,781,800
不 二 家
4,100 2,172.00 8,905,200 貸付株式数 500 株
山崎製パン 49,100 1,621.00 79,591,100
第一屋製パン 1,800 948.00 1,706,400 貸付株式数 400 株
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モロゾフ 1,100 5,420.00 5,962,000 貸付株式数 400 株
亀田製菓 3,800 4,475.00 17,005,000
寿スピリッツ 6,300 7,500.00 47,250,000 貸付株式数 2,500 株
カルビー 29,900 2,486.00 74,331,400
森永乳業 12,300 5,720.00 70,356,000
六甲バター 4,400 1,614.00 7,101,600 貸付株式数 200 株
ヤクルト 44,900 5,990.00 268,951,000
明治ホールディングス 43,200 6,660.00 287,712,000
雪印メグミルク 15,700 2,148.00 33,723,600
プリマハム 9,400 2,978.00 27,993,200
日本ハム 25,100 4,500.00 112,950,000
林兼産業 2,800 625.00 1,750,000
丸大食品 6,400 1,692.00 10,828,800
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
6,000 3,275.00 19,650,000
柿安本店 2,200 2,536.00 5,579,200 貸付株式数 800 株
伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ 42,400 706.00 29,934,400
学情 2,300 1,467.00 3,374,100 貸付株式数 800 株
スタジオアリス 3,300 2,213.00 7,302,900 貸付株式数 1,200 株
クロスキャット 1,800 986.00 1,774,800 貸付株式数 100 株
シミックホールディングス 3,100 1,473.00 4,566,300
エプコ 1,500 941.00 1,411,500
システナ 22,800 1,946.00 44,368,800
ＮＪＳ 1,500 2,110.00 3,165,000
デジタルアーツ 3,700 8,150.00 30,155,000 貸付株式数 1,400 株
日鉄ソリューションズ 9,500 3,315.00 31,492,500
綜合警備保障 24,500 5,090.00 124,705,000
キューブシステム 3,700 1,032.00 3,818,400 貸付株式数 1,300 株
いちご 71,700 350.00 25,095,000
エイジア 1,200 2,035.00 2,442,000 貸付株式数 300 株
日本駐車場開発 71,100 150.00 10,665,000
コア 2,600 1,424.00 3,702,400
カカクコム 46,100 3,440.00 158,584,000
アイロムグループ 2,400 2,057.00 4,936,800 貸付株式数 800 株
セントケア・ホールディン
4,800 1,020.00 4,896,000 貸付株式数 100 株
グ
サイネックス 1,700 695.00 1,181,500 貸付株式数 200 株
ルネサンス 4,200 1,342.00 5,636,400 貸付株式数 100 株
ディップ 9,900 3,505.00 34,699,500 貸付株式数 3,300 株
ＳＢＳホールディングス 5,100 3,310.00 16,881,000
デジタルホールディングス 4,700 2,294.00 10,781,800 貸付株式数 1,100 株
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新日本科学 7,900 771.00 6,090,900
キャリアデザインセンター 1,500 1,069.00 1,603,500
ベネフィット・ワン 22,700 3,235.00 73,434,500
エムスリー 109,800 7,195.00 790,011,000
ツカダ・グローバルＨＯＬ
4,900 402.00 1,969,800 貸付株式数 1,900 株
Ｄ
ブラス 1,100 591.00 650,100 貸付株式数 300 株
アウトソーシング 35,700 1,961.00 70,007,700 貸付株式数 14,000 株
ウェルネット 6,300 515.00 3,244,500 貸付株式数 2,500 株
ワールドホールディングス 2,200 2,757.00 6,065,400
ディー・エヌ・エー 26,700 2,161.00 57,698,700
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ 86,000 1,852.00 159,272,000
ぐるなび 11,000 593.00 6,523,000 貸付株式数 4,300 株
タカミヤ 7,500 557.00 4,177,500
ジャパンベストレスキュー
5,000 712.00 3,560,000
Ｓ
ファンコミュニケーション
16,400 381.00 6,248,400 貸付株式数 1,700 株
ズ
ライク 1,800 2,157.00 3,882,600
ビジネス・ブレークスルー 3,000 427.00 1,281,000
エスプール 16,300 899.00 14,653,700
ＷＤＢホールディングス 2,900 2,689.00 7,798,100
手間いらず 900 6,370.00 5,733,000 貸付株式数 200 株
ティア 3,600 478.00 1,720,800 貸付株式数 200 株
ＣＤＧ 500 1,575.00 787,500
バリューコマース 4,500 3,065.00 13,792,500
インフォマート 63,000 930.00 58,590,000
サッポロホールディングス 22,500 2,230.00 50,175,000
アサヒグループホールディ
142,700 5,456.00 778,571,200 貸付株式数 59,000 株
ン
キリンＨＤ 276,900 2,241.00 620,532,900
宝ホールディングス 48,700 1,512.00 73,634,400
オエノンホールディングス 19,900 377.00 7,502,300
養 命 酒
2,300 1,820.00 4,186,000
コカ・コーラボトラーズＪ
50,000 1,858.00 92,900,000
ＨＤ
サントリー食品インター 43,800 4,275.00 187,245,000
ダイドーグループＨＤ 3,800 4,935.00 18,753,000 貸付株式数 1,400 株
伊 藤 園
19,900 6,510.00 129,549,000 貸付株式数 8,100 株
キーコーヒー 6,900 2,077.00 14,331,300 貸付株式数 2,500 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユニカフェ 2,500 999.00 2,497,500
ジャパンフーズ 1,000 1,210.00 1,210,000
日清オイリオグループ 8,500 3,090.00 26,265,000 貸付株式数 3,200 株
不二製油グループ 16,100 2,700.00 43,470,000 貸付株式数 400 株
かどや製油 700 4,030.00 2,821,000 貸付株式数 200 株
Ｊ－オイルミルズ 6,200 1,900.00 11,780,000 貸付株式数 500 株
ローソン 16,000 5,020.00 80,320,000 貸付株式数 3,500 株
サンエー 4,700 4,330.00 20,351,000
カワチ薬品 4,600 2,286.00 10,515,600 貸付株式数 1,500 株
エービーシー・マート 9,900 6,640.00 65,736,000
ハードオフコーポレーショ
2,500 770.00 1,925,000
ン
高千穂交易 2,400 1,135.00 2,724,000 貸付株式数 900 株
アスクル 11,200 1,807.00 20,238,400
ゲオホールディングス 8,500 1,164.00 9,894,000 貸付株式数 2,100 株
アダストリア 8,800 2,012.00 17,705,600 貸付株式数 3,500 株
ジーフット 3,000 413.00 1,239,000 貸付株式数 1,600 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ
1,000 408.00 408,000 貸付株式数 400 株
リア
オルバヘルスケアＨＬＤＧ
1,100 1,719.00 1,890,900 貸付株式数 400 株
Ｓ
伊藤忠食品 1,600 5,100.00 8,160,000
くら寿司 7,600 3,860.00 29,336,000 貸付株式数 2,800 株
キャンドゥ 3,500 1,932.00 6,762,000 貸付株式数 1,200 株
エレマテック 5,100 1,224.00 6,242,400 貸付株式数 1,000 株
パルグループＨＬＤＧＳ 5,500 1,695.00 9,322,500
ＪＡＬＵＸ 1,700 1,935.00 3,289,500 貸付株式数 700 株
エディオン 27,000 1,070.00 28,890,000 貸付株式数 11,500 株
あらた 5,000 4,145.00 20,725,000
サーラコーポレーション 13,100 596.00 7,807,600 貸付株式数 2,200 株
ワッツ 3,300 929.00 3,065,700 貸付株式数 1,200 株
トーメンデバイス 800 3,915.00 3,132,000
ハローズ 2,600 2,714.00 7,056,400 貸付株式数 1,000 株
ＪＰホールディングス 17,900 282.00 5,047,800
2,000 株
フジオフードＧ本社 5,300 1,360.00 7,208,000 貸付株式数
(100 株 )
あみやき亭 1,300 2,907.00 3,779,100 貸付株式数 500 株
東京エレクトロンデバイス 2,200 5,630.00 12,386,000 貸付株式数 800 株
ひらまつ 11,800 210.00 2,478,000 貸付株式数 4,400 株
フィールズ 5,700 470.00 2,679,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
双日 352,400 350.00 123,340,000
アルフレッサホールディン
66,500 1,666.00 110,789,000
グス
大黒天物産 2,100 7,830.00 16,443,000 貸付株式数 600 株
ハニーズホールディングス 5,000 1,020.00 5,100,000 貸付株式数 1,900 株
ファーマライズＨＤ 1,500 777.00 1,165,500 貸付株式数 600 株
キッコーマン 47,000 7,150.00 336,050,000
味 の 素
155,300 2,599.00 403,624,700
キユーピー 36,700 2,605.00 95,603,500
ハウス食品Ｇ本社 24,500 3,245.00 79,502,500
カ ゴ メ
26,800 2,928.00 78,470,400 貸付株式数 10,400 株
焼津水産化工 3,100 981.00 3,041,100 貸付株式数 600 株
アリアケジャパン 6,000 6,450.00 38,700,000 貸付株式数 500 株
ピエトロ 900 1,669.00 1,502,100
エバラ食品工業 1,700 2,553.00 4,340,100
やまみ 800 1,960.00 1,568,000
ニチレイ 31,200 2,864.00 89,356,800
横浜冷凍 17,300 886.00 15,327,800
東洋水産 33,800 4,265.00 144,157,000
イートアンドＨＬＤＧＳ 2,300 1,865.00 4,289,500 貸付株式数 900 株
大冷 1,100 1,945.00 2,139,500
ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
4,000 777.00 3,108,000 貸付株式数 1,400 株
ＧＳ
日清食品ＨＤ 25,800 7,750.00 199,950,000
永谷園ホールディングス 3,500 2,152.00 7,532,000
一正蒲鉾 2,700 953.00 2,573,100 貸付株式数 1,000 株
フジッコ 7,500 1,912.00 14,340,000 貸付株式数 1,200 株
ロックフィールド 7,500 1,570.00 11,775,000 貸付株式数 2,700 株
日本たばこ産業 349,700 2,200.00 769,340,000 貸付株式数 150,400 株
ケンコーマヨネーズ 4,000 1,652.00 6,608,000 貸付株式数 1,000 株
わらべや日洋ＨＤ 4,500 1,984.00 8,928,000 貸付株式数 1,600 株
なとり 4,100 1,864.00 7,642,400
イフジ産業 1,500 942.00 1,413,000 貸付株式数 200 株
ピックルスコーポレーショ
1,700 3,140.00 5,338,000
ン
8,900 株
北の達人コーポ 23,100 475.00 10,972,500 貸付株式数
(8,900 株 )
ユーグレナ 34,000 846.00 28,764,000 貸付株式数 200 株
スター・マイカ・ＨＬＤＧ
3,300 1,120.00 3,696,000
Ｓ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＡＤワークスグループ 12,600 167.00 2,104,200 貸付株式数 4,900 株
片倉工業 8,500 1,507.00 12,809,500 貸付株式数 1,700 株
グ ン ゼ
4,600 4,535.00 20,861,000
ヒューリック 135,100 1,272.00 171,847,200 貸付株式数 53,800 株
神 栄
1,000 1,382.00 1,382,000 貸付株式数 300 株
ラサ商事 3,300 913.00 3,012,900
アルペン 5,200 2,702.00 14,050,400 貸付株式数 1,900 株
ハブ 2,100 759.00 1,593,900 貸付株式数 800 株
ラクーンホールディングス 4,700 2,710.00 12,737,000
クオールホールディングス 8,600 1,479.00 12,719,400
アルコニックス 6,800 1,490.00 10,132,000 貸付株式数 400 株
神戸物産 44,100 2,849.00 125,640,900 貸付株式数 17,500 株
ソリトンシステムズ 3,300 1,650.00 5,445,000
ジンズホールディングス 4,300 7,800.00 33,540,000 貸付株式数 1,300 株
ビックカメラ 37,600 1,119.00 42,074,400
ＤＣＭホールディングス 39,500 1,017.00 40,171,500
3,300 株
ペッパーフードサービス 8,300 471.00 3,909,300 貸付株式数
(300 株 )
ハイパー 1,200 545.00 654,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 91,200 2,555.00 233,016,000
東京一番フーズ 1,600 595.00 952,000 貸付株式数 400 株
ＤＤホールディングス 3,200 571.00 1,827,200 貸付株式数 1,200 株
あい ホールディングス
9,100 2,269.00 20,647,900 貸付株式数 3,600 株
ディーブイエックス 2,100 960.00 2,016,000 貸付株式数 800 株
きちりホールディングス 1,400 606.00 848,400 貸付株式数 400 株
アークランドサービスＨＤ 5,500 2,290.00 12,595,000 貸付株式数 2,000 株
Ｊ． フロント リテイリ
76,600 1,159.00 88,779,400
ング
ドトール・日レスＨＤ 10,100 1,714.00 17,311,400
マツモトキヨシＨＬＤＧＳ 26,500 5,090.00 134,885,000
ブロンコビリー 3,300 2,403.00 7,929,900 貸付株式数 1,300 株
ＺＯＺＯ 37,700 3,815.00 143,825,500
トレジャー・ファクトリー 2,000 992.00 1,984,000
物語コーポレーション 3,500 6,800.00 23,800,000 貸付株式数 1,300 株
ココカラファイン 5,700 8,540.00 48,678,000
三越伊勢丹ＨＤ 112,000 857.00 95,984,000
東洋紡 25,100 1,353.00 33,960,300
ユニチカ 18,500 370.00 6,845,000
富士紡ホールディングス 3,100 4,225.00 13,097,500
日清紡ホールディングス 38,600 928.00 35,820,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
倉敷紡績 5,600 2,057.00 11,519,200 貸付株式数 1,200 株
ダイワボウＨＤ 29,400 1,773.00 52,126,200
シキボウ 3,700 948.00 3,507,600 貸付株式数 1,000 株
日東紡績 9,700 3,555.00 34,483,500 貸付株式数 1,100 株
トヨタ紡織 18,700 2,269.00 42,430,300
マクニカ・富士エレＨＬＤ
15,100 2,466.00 37,236,600 貸付株式数 1,400 株
ＧＳ
Ｈａｍｅｅ 1,800 1,651.00 2,971,800 貸付株式数 900 株
ラクト・ジャパン 2,900 2,827.00 8,198,300 貸付株式数 1,100 株
ウエルシアＨＤ 34,000 3,415.00 116,110,000 貸付株式数 200 株
クリエイトＳＤＨ 9,400 3,245.00 30,503,000 貸付株式数 3,700 株
バイタルＫＳＫＨＤ 11,100 705.00 7,825,500
八洲電機 4,500 982.00 4,419,000
メディアスホールディング
3,800 1,065.00 4,047,000 貸付株式数 1,400 株
ス
レスターホールディングス 6,500 1,854.00 12,051,000
ジューテックＨＤ 1,400 1,017.00 1,423,800
丸善ＣＨＩ ＨＤ
5,000 402.00 2,010,000 貸付株式数 2,500 株
大光 3,000 680.00 2,040,000 貸付株式数 1,000 株
ＯＣＨＩホールディングス 1,900 1,283.00 2,437,700
ＴＯＫＡＩホールディング
30,900 883.00 27,284,700
ス
黒谷 2,300 935.00 2,150,500 貸付株式数 600 株
ミサワ 1,800 668.00 1,202,400
ティーライフ 1,300 1,435.00 1,865,500 貸付株式数 300 株
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,200 740.00 888,000 貸付株式数 400 株
エー・ピーホールディング
1,700 461.00 783,700 貸付株式数 400 株
ス
三洋貿易 6,400 1,305.00 8,352,000
チムニー 2,100 1,393.00 2,925,300 貸付株式数 600 株
シュッピン 4,600 914.00 4,204,400
ビューティガレージ 1,100 3,735.00 4,108,500 貸付株式数 200 株
100 株
オイシックス・ラ・大地 8,500 3,285.00 27,922,500 貸付株式数
(100 株 )
ウイン・パートナーズ 4,600 973.00 4,475,800 貸付株式数 1,000 株
ネクステージ 11,500 1,623.00 18,664,500
ジョイフル本田 18,300 1,354.00 24,778,200 貸付株式数 7,400 株
鳥貴族ホールディングス 2,100 1,942.00 4,078,200 貸付株式数 700 株
ホットランド 4,600 1,395.00 6,417,000 貸付株式数 1,800 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
28,500 株
すかいらーくＨＤ 71,400 1,585.00 113,169,000 貸付株式数
(2,800 株 )
ＳＦＰホールディングス 2,900 1,439.00 4,173,100 貸付株式数 1,500 株
綿半ホールディングス 4,900 1,221.00 5,982,900 貸付株式数 1,400 株
日本毛織 19,800 979.00 19,384,200 貸付株式数 8,000 株
ダイトウボウ 12,100 104.00 1,258,400 貸付株式数 4,300 株
トーア紡コーポレーション 2,300 470.00 1,081,000 貸付株式数 1,000 株
ダイドーリミテツド 7,600 176.00 1,337,600
ヨシックス 1,300 2,318.00 3,013,400 貸付株式数 400 株
ユナイテッド・スーパー
18,400 1,098.00 20,203,200 貸付株式数 7,400 株
マーケ
三栄建築設計 2,800 2,068.00 5,790,400
野村不動産ＨＬＤＧＳ 39,200 2,930.00 114,856,000
三重交通グループＨＤ 12,400 489.00 6,063,600 貸付株式数 3,500 株
サムティ 9,300 2,016.00 18,748,800
日本商業開発 4,500 1,854.00 8,343,000 貸付株式数 1,600 株
プレサンスコーポレーショ
10,700 1,529.00 16,360,300 貸付株式数 900 株
ン
フィル・カンパニー 1,200 2,803.00 3,363,600
ハウスコム 1,200 1,247.00 1,496,400
日本管理センター 3,600 1,342.00 4,831,200
700 株
サンセイランディック 1,800 897.00 1,614,600 貸付株式数
(700 株 )
エストラスト 1,100 680.00 748,000
フージャースＨＤ 10,400 765.00 7,956,000 貸付株式数 4,900 株
オープンハウス 20,500 5,190.00 106,395,000
東急不動産ＨＤ 174,000 707.00 123,018,000
飯田ＧＨＤ 53,400 3,020.00 161,268,000
イーグランド 1,200 1,077.00 1,292,400
帝国繊維 7,200 2,093.00 15,069,600 貸付株式数 1,700 株
日本コークス工業 57,800 106.00 6,126,800
ゴルフダイジェスト・オン 3,900 1,320.00 5,148,000 貸付株式数 1,300 株
ミタチ産業 1,100 650.00 715,000 貸付株式数 600 株
ＢＥＥＮＯＳ 3,400 3,550.00 12,070,000 貸付株式数 200 株
あさひ 5,000 1,401.00 7,005,000 貸付株式数 1,900 株
日本調剤 3,900 1,615.00 6,298,500
コスモス薬品 6,500 15,440.00 100,360,000
シップヘルスケアＨＤ 22,700 2,613.00 59,315,100
トーエル 3,100 783.00 2,427,300 貸付株式数 100 株
ソフトクリエイトＨＤ 2,600 2,226.00 5,787,600 貸付株式数 600 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オンリー 1,100 466.00 512,600 貸付株式数 300 株
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 250,300 4,984.00 1,247,495,200
クリエイト・レストラン 14,400 株
34,700 870.00 30,189,000 貸付株式数
ツ・ホール (800 株 )
明治電機工業 2,100 1,409.00 2,958,900
ツルハホールディングス 14,000 13,610.00 190,540,000 貸付株式数 5,500 株
デリカフーズＨＬＤＧＳ 3,500 630.00 2,205,000
スターティアホールディン
1,600 1,410.00 2,256,000 貸付株式数 500 株
グス
サンマルクホールディング
5,000 1,646.00 8,230,000 貸付株式数 300 株
ス
フェリシモ 1,600 1,388.00 2,220,800 貸付株式数 400 株
トリドールホールディング
15,800 1,780.00 28,124,000
ス
帝 人
59,800 1,803.00 107,819,400 貸付株式数 23,400 株
東 レ
460,200 762.70 350,994,540
ク ラ レ
100,400 1,126.00 113,050,400
旭 化 成
421,200 1,270.50 535,134,600
サカイオーベックス 1,700 3,025.00 5,142,500
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ
6,000 776.00 4,656,000
稲葉製作所 4,600 1,507.00 6,932,200 貸付株式数 1,400 株
宮地エンジニアリングＧ 2,300 2,278.00 5,239,400
トーカロ 16,600 1,448.00 24,036,800
アルファＣＯ 2,200 1,137.00 2,501,400
ＳＵＭＣＯ 82,000 2,617.00 214,594,000 貸付株式数 30,700 株
川田テクノロジーズ 1,300 3,790.00 4,927,000
ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
2,100 5,980.00 12,558,000
ＩＥＳ
信和 3,500 732.00 2,562,000
ビーロット 3,300 653.00 2,154,900
ファーストブラザーズ 1,200 1,027.00 1,232,400 貸付株式数 400 株
ハウスドゥ 3,300 1,037.00 3,422,100 貸付株式数 1,200 株
シーアールイー 1,800 1,582.00 2,847,600 貸付株式数 700 株
プロパティエージェント 1,400 2,260.00 3,164,000 貸付株式数 300 株
ケイアイスター不動産 2,100 5,190.00 10,899,000
アグレ都市デザイン 1,600 1,042.00 1,667,200 貸付株式数 400 株
ジェイ・エス・ビー 1,200 3,345.00 4,014,000
テンポイノベーション 2,200 972.00 2,138,400 貸付株式数 500 株
グロバルリンクマネジメン
1,200 831.00 997,200 貸付株式数 400 株
ト
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住江織物 1,400 1,869.00 2,616,600
日本フエルト 3,000 457.00 1,371,000
イチカワ 800 1,376.00 1,100,800
エコナックホールディング
13,500 91.00 1,228,500
ス
日東製網 900 1,564.00 1,407,600
芦森工業 1,200 1,047.00 1,256,400 貸付株式数 500 株
アツギ 4,900 618.00 3,028,200
ウイルプラスＨＬＤＧＳ 1,200 1,299.00 1,558,800 貸付株式数 400 株
ＪＭホールディングス 4,900 2,198.00 10,770,200
コメダホールディングス 14,000 2,024.00 28,336,000
サツドラホールディングス 900 2,052.00 1,846,800
1,500 株
アレンザホールディングス 4,500 1,251.00 5,629,500 貸付株式数
(300 株 )
600 株
串カツ田中ＨＬＤＧＳ 1,800 1,899.00 3,418,200 貸付株式数
(600 株 )
バロックジャパン 4,500 808.00 3,636,000
クスリのアオキＨＬＤＧＳ 6,400 7,860.00 50,304,000 貸付株式数 2,500 株
ダイニック 2,500 778.00 1,945,000
共和レザー 3,300 729.00 2,405,700
ピーバンドットコム 1,100 814.00 895,400 貸付株式数 300 株
力の源ＨＤ 2,300 654.00 1,504,200 貸付株式数 900 株
ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ ＣＯ
37,500 4,820.00 180,750,000
ＭＰＡＮ
アセンテック 1,800 1,285.00 2,313,000 貸付株式数 500 株
セーレン 15,700 2,162.00 33,943,400
ソトー 1,800 802.00 1,443,600
東海染工 800 1,128.00 902,400
小松マテーレ 10,500 941.00 9,880,500 貸付株式数 3,300 株
ワコールホールディングス 15,800 2,514.00 39,721,200
ホギメディカル 8,500 3,430.00 29,155,000 貸付株式数 2,300 株
クラウディアＨＬＤＧＳ 2,100 299.00 627,900 貸付株式数 600 株
ＴＳＩホールディングス 19,400 331.00 6,421,400
マツオカコーポレーション 2,000 1,760.00 3,520,000 貸付株式数 800 株
ワールド 8,200 1,591.00 13,046,200
ＴＩＳ 63,700 2,803.00 178,551,100
ＪＮＳホールディングス 3,100 569.00 1,763,900 貸付株式数 1,200 株
電算システム 2,400 2,847.00 6,832,800
グリー 42,300 560.00 23,688,000 貸付株式数 15,200 株
コーエーテクモＨＤ 17,100 5,060.00 86,526,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱総合研究所 2,700 3,890.00 10,503,000 貸付株式数 1,000 株
ボルテージ 3,100 490.00 1,519,000 貸付株式数 400 株
電算 500 2,510.00 1,255,000
ＡＧＳ 3,100 840.00 2,604,000
ファインデックス 5,600 1,000.00 5,600,000
ブレインパッド 1,700 4,860.00 8,262,000 貸付株式数 600 株
ＫＬａｂ 11,900 680.00 8,092,000 貸付株式数 4,700 株
ポールトゥウィン・ピット
8,800 1,161.00 10,216,800 貸付株式数 1,200 株
クル
イーブックイニシアティブ 1,300 3,370.00 4,381,000 貸付株式数 400 株
ネクソン 161,600 2,477.00 400,283,200
アイスタイル 20,300 536.00 10,880,800 貸付株式数 7,700 株
エムアップホールディング
1,900 2,760.00 5,244,000 貸付株式数 600 株
ス
エイチーム 4,900 1,748.00 8,565,200
エニグモ 6,300 1,389.00 8,750,700 貸付株式数 100 株
テクノスジャパン 5,300 607.00 3,217,100
ｅｎｉｓｈ 3,500 508.00 1,778,000 貸付株式数 1,300 株
コロプラ 20,800 790.00 16,432,000 貸付株式数 100 株
オルトプラス 4,900 434.00 2,126,600 貸付株式数 1,500 株
ブロードリーフ 31,600 520.00 16,432,000 貸付株式数 12,300 株
クロス・マーケティングＧ 3,100 686.00 2,126,600 貸付株式数 1,100 株
1,100 株
デジタルハーツＨＬＤＧＳ 3,100 1,530.00 4,743,000 貸付株式数
(600 株 )
システム情報 5,000 942.00 4,710,000 貸付株式数 1,900 株
メディアドゥ 2,700 4,690.00 12,663,000 貸付株式数 900 株
じげん 16,200 403.00 6,528,600
ブイキューブ 3,600 2,426.00 8,733,600 貸付株式数 1,300 株
エンカレッジ・テクノロジ 1,100 663.00 729,300 貸付株式数 400 株
サイバーリンクス 2,300 1,589.00 3,654,700 貸付株式数 800 株
ディー・エル・イー 4,300 298.00 1,281,400
フィックスターズ 6,800 837.00 5,691,600 貸付株式数 2,700 株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮ
2,800 1,698.00 4,754,400 貸付株式数 1,200 株
ＧＳ
オプティム 4,600 2,326.00 10,699,600 貸付株式数 1,700 株
セレス 2,200 3,470.00 7,634,000 貸付株式数 300 株
ＳＨＩＦＴ 3,300 15,260.00 50,358,000 貸付株式数 200 株
特種東海製紙 3,900 4,355.00 16,984,500 貸付株式数 100 株
ティーガイア 6,700 1,951.00 13,071,700 貸付株式数 2,700 株
セック 900 2,695.00 2,425,500 貸付株式数 200 株
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日本アジアグループ 7,300 917.00 6,694,100
テクマトリックス 10,200 1,659.00 16,921,800
プロシップ 1,800 1,339.00 2,410,200
ガンホー・オンライン・エ
15,400 2,150.00 33,110,000
ンター
ＧＭＯペイメントゲート
13,600 12,800.00 174,080,000
ウェイ
ザッパラス 4,000 537.00 2,148,000
システムリサーチ 1,900 2,081.00 3,953,900 貸付株式数 500 株
インターネットイニシア
17,300 3,030.00 52,419,000
ティブ
さくらインターネット 7,500 631.00 4,732,500 貸付株式数 2,700 株
ヴィンクス 1,900 991.00 1,882,900 貸付株式数 700 株
ＧＭＯグローバルサインＨ 500 株
1,600 5,020.00 8,032,000 貸付株式数
Ｄ (400 株 )
ＳＲＡホールディングス 3,400 2,754.00 9,363,600
システムインテグレータ 1,800 624.00 1,123,200
朝日ネット 6,000 702.00 4,212,000 貸付株式数 300 株
ｅＢＡＳＥ 7,900 838.00 6,620,200 貸付株式数 3,100 株
アバント 7,200 1,458.00 10,497,600
アドソル日進 2,400 2,366.00 5,678,400
フリービット 4,400 894.00 3,933,600 貸付株式数 100 株
コムチュア 6,000 2,382.00 14,292,000
サイバーコム 1,100 1,533.00 1,686,300 貸付株式数 400 株
アステリア 4,800 799.00 3,835,200 貸付株式数 1,800 株
アイル 3,700 1,587.00 5,871,900
王子ホールディングス 287,100 674.00 193,505,400
日本製紙 28,300 1,287.00 36,422,100
三菱製紙 7,800 370.00 2,886,000 貸付株式数 3,100 株
北越コーポレーション 45,700 605.00 27,648,500 貸付株式数 14,300 株
中越パルプ 2,300 1,242.00 2,856,600
巴川製紙 2,100 816.00 1,713,600
大王製紙 30,800 1,749.00 53,869,200
阿波製紙 1,600 425.00 680,000
マークラインズ 2,900 2,986.00 8,659,400
メディカル・データ・ビジ 7,500 2,039.00 15,292,500 貸付株式数 2,800 株
ｇｕｍｉ 9,200 1,058.00 9,733,600 貸付株式数 3,500 株
ショーケース 1,800 757.00 1,362,600 貸付株式数 500 株
モバイルファクトリー 1,600 1,250.00 2,000,000 貸付株式数 500 株
テラスカイ 2,100 2,544.00 5,342,400 貸付株式数 900 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デジタル・インフォメー
3,100 2,005.00 6,215,500 貸付株式数 1,100 株
ション
ＰＣＩホールディングス 2,500 1,231.00 3,077,500 貸付株式数 1,000 株
500 株
パイプドＨＤ 1,400 1,677.00 2,347,800 貸付株式数
(500 株 )
アイビーシー 1,200 1,022.00 1,226,400 貸付株式数 200 株
ネオジャパン 1,300 1,720.00 2,236,000 貸付株式数 400 株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ
1,600 3,280.00 5,248,000 貸付株式数 500 株
ラクス 19,500 2,025.00 39,487,500
ランドコンピュータ 1,000 1,069.00 1,069,000 貸付株式数 400 株
ダブルスタンダード 900 4,940.00 4,446,000
オープンドア 4,000 2,539.00 10,156,000 貸付株式数 1,300 株
マイネット 2,500 754.00 1,885,000 貸付株式数 800 株
アカツキ 2,700 3,575.00 9,652,500
ベネフィットジャパン 700 2,120.00 1,484,000
ＵＢＩＣＯＭホールディン
1,800 3,070.00 5,526,000
グス
カナミックネットワーク 7,000 622.00 4,354,000 貸付株式数 1,900 株
ノムラシステムコーポレー
3,200 291.00 931,200 貸付株式数 1,100 株
ション
レンゴー 65,600 977.00 64,091,200 貸付株式数 26,100 株
トーモク 3,800 1,940.00 7,372,000 貸付株式数 1,200 株
ザ・パック 4,800 2,756.00 13,228,800 貸付株式数 800 株
チェンジ 12,000 2,820.00 33,840,000
シンクロ・フード 5,200 390.00 2,028,000
オークネット 3,800 1,444.00 5,487,200 貸付株式数 900 株
セグエグループ 1,800 1,138.00 2,048,400
エイトレッド 1,300 2,223.00 2,889,900 貸付株式数 300 株
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤ
6,300 897.00 5,651,100
ＩＮＧＳ
マクロミル 13,000 851.00 11,063,000
ビーグリー 1,600 1,368.00 2,188,800 貸付株式数 500 株
オロ 2,200 3,575.00 7,865,000
ユーザーローカル 1,000 4,175.00 4,175,000
テモナ 1,900 1,108.00 2,105,200 貸付株式数 500 株
ニーズウェル 1,400 613.00 858,200 貸付株式数 100 株
サインポスト 1,500 863.00 1,294,500 貸付株式数 600 株
昭和電工 48,300 3,605.00 174,121,500
住友化学 501,200 621.00 311,245,200
住友精化 3,100 3,545.00 10,989,500
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日産化学 35,100 5,800.00 203,580,000
ラサ工業 2,200 1,919.00 4,221,800 貸付株式数 200 株
クレハ 5,500 6,410.00 35,255,000
多木化学 2,500 5,410.00 13,525,000 貸付株式数 900 株
テイカ 4,500 1,290.00 5,805,000
石原産業 11,600 1,040.00 12,064,000
片倉コープアグリ 1,600 1,227.00 1,963,200
日本曹達 8,900 3,350.00 29,815,000
東ソー 98,200 1,968.00 193,257,600
トクヤマ 18,900 2,335.00 44,131,500
セントラル硝子 11,800 2,104.00 24,827,200
東亞合成 38,500 1,180.00 45,430,000
大阪ソーダ 6,300 2,495.00 15,718,500
関東電化 14,800 1,016.00 15,036,800
デンカ 23,300 3,820.00 89,006,000
イビデン 31,400 5,610.00 176,154,000
信越化学 117,600 19,380.00 2,279,088,000
日本カ－バイド 2,200 1,325.00 2,915,000
堺 化 学
4,400 1,870.00 8,228,000
第一稀元素化学工 6,800 1,786.00 12,144,800
エア・ウォーター 65,200 1,789.00 116,642,800
日本酸素ＨＬＤＧＳ 52,400 2,166.00 113,498,400
日本化学工業 1,900 2,777.00 5,276,300
東邦アセチレン 1,200 1,210.00 1,452,000
日本パ－カライジング 31,500 1,107.00 34,870,500
高圧ガス 9,800 642.00 6,291,600
チタン工業 900 1,902.00 1,711,800
四国化成 8,000 1,243.00 9,944,000
戸田工業 1,400 2,382.00 3,334,800
ステラ ケミファ
3,500 3,055.00 10,692,500 貸付株式数 400 株
保土谷化学 1,900 4,055.00 7,704,500
日本触媒 11,400 5,570.00 63,498,000
大日精化 5,000 2,367.00 11,835,000
カネカ 16,400 4,575.00 75,030,000
協和キリン 65,300 3,600.00 235,080,000
三菱瓦斯化学 63,900 2,518.00 160,900,200
三井化学 55,000 3,940.00 216,700,000
ＪＳＲ 64,200 3,255.00 208,971,000
東京応化工業 11,000 7,180.00 78,980,000
大阪有機化学 6,000 4,295.00 25,770,000
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三菱ケミカルＨＬＤＧＳ 424,900 916.00 389,208,400
ＫＨネオケム 10,700 2,800.00 29,960,000
ダイセル 85,300 921.00 78,561,300
住友ベ－クライト 10,000 4,945.00 49,450,000 貸付株式数 3,900 株
積水化学 134,100 1,914.00 256,667,400
日本ゼオン 57,600 1,628.00 93,772,800
アイカ工業 17,600 3,935.00 69,256,000
宇部興産 32,200 2,360.00 75,992,000
積水樹脂 10,200 2,056.00 20,971,200
タキロンシーアイ 13,800 589.00 8,128,200
旭有機材 3,600 1,356.00 4,881,600
ニチバン 3,200 1,782.00 5,702,400 貸付株式数 1,200 株
リケンテクノス 15,100 590.00 8,909,000
大倉工業 3,000 2,494.00 7,482,000 貸付株式数 100 株
積水化成品 7,900 603.00 4,763,700
群栄化学 1,400 2,427.00 3,397,800
タイガース ポリマー
2,200 456.00 1,003,200 貸付株式数 100 株
ミライアル 1,900 1,501.00 2,851,900
ダイキアクシス 2,600 876.00 2,277,600 貸付株式数 900 株
ダイキョーニシカワ 13,100 789.00 10,335,900 貸付株式数 5,200 株
竹本容器 2,600 971.00 2,524,600 貸付株式数 800 株
森六ホールディングス 3,300 2,339.00 7,718,700 貸付株式数 700 株
日本化薬 38,900 1,046.00 40,689,400
カーリットホールディング
6,300 679.00 4,277,700
ス
ＥＰＳホールディングス 8,500 1,799.00 15,291,500 貸付株式数 1,000 株
ソルクシーズ 2,600 1,017.00 2,644,200 貸付株式数 900 株
レッグス 1,700 2,719.00 4,622,300 貸付株式数 600 株
プレステージ・インター 23,300 710.00 16,543,000
フェイス 2,300 839.00 1,929,700
プロトコーポレーション 7,800 1,152.00 8,985,600
ハイマックス 2,000 1,064.00 2,128,000
アミューズ 3,500 2,330.00 8,155,000
野村総合研究所 115,800 3,395.00 393,141,000
ドリームインキュベータ 2,000 1,000.00 2,000,000
サイバネットシステム 4,600 813.00 3,739,800
クイック 3,800 1,241.00 4,715,800
ＴＡＣ 4,000 235.00 940,000
ＣＥホールディングス 3,600 534.00 1,922,400
日本システム技術 1,200 1,535.00 1,842,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
電通グループ 69,700 3,915.00 272,875,500 貸付株式数 6,500 株
インテージホールディング
7,900 1,602.00 12,655,800 貸付株式数 1,500 株
ス
テイクアンドギヴニーズ 3,400 986.00 3,352,400
東邦システムサイエンス 1,200 918.00 1,101,600 貸付株式数 600 株
ぴあ 1,800 3,235.00 5,823,000 貸付株式数 700 株
イオンファンタジー 2,400 2,319.00 5,565,600 貸付株式数 900 株
ソースネクスト 31,100 316.00 9,827,600
シーティーエス 7,100 887.00 6,297,700 貸付株式数 1,300 株
ネクシィーズグループ 2,100 933.00 1,959,300 貸付株式数 800 株
インフォコム 5,900 3,085.00 18,201,500
メディカルシステムネット
5,800 692.00 4,013,600 貸付株式数 700 株
ワーク
日本精化 4,700 1,469.00 6,904,300 貸付株式数 1,000 株
扶桑化学工業 5,100 3,955.00 20,170,500
トリケミカル 6,100 3,660.00 22,326,000 貸付株式数 2,300 株
ＨＥＲＯＺ 1,800 2,407.00 4,332,600
ラクスル 7,000 4,795.00 33,565,000 貸付株式数 2,000 株
ＦＩＧ 6,800 282.00 1,917,600 貸付株式数 800 株
システムサポート 1,900 1,393.00 2,646,700 貸付株式数 200 株
ＡＤＥＫＡ 29,300 1,939.00 56,812,700 貸付株式数 200 株
日油 24,100 5,750.00 138,575,000
ミヨシ油脂 2,300 1,246.00 2,865,800
新日本理化 12,300 283.00 3,480,900 貸付株式数 900 株
ハリマ化成グループ 4,700 902.00 4,239,400
イーソル 3,400 1,104.00 3,753,600 貸付株式数 1,300 株
アルテリア・ネットワーク
7,500 1,661.00 12,457,500
ス
東海ソフト 1,000 1,386.00 1,386,000 貸付株式数 200 株
ヒト・コミュニケーション
1,500 2,078.00 3,117,000
ズＨＤ
トビラシステムズ 800 1,319.00 1,055,200 貸付株式数 200 株
Ｓａｎｓａｎ 5,700 8,340.00 47,538,000 貸付株式数 1,200 株
花 王
155,500 6,669.00 1,037,029,500
第一工業製薬 2,200 3,460.00 7,612,000
石原ケミカル 1,700 2,208.00 3,753,600 貸付株式数 700 株
日華化学 2,200 1,284.00 2,824,800
ニイタカ 1,400 2,510.00 3,514,000 貸付株式数 500 株
三洋化成 3,900 5,550.00 21,645,000
武田薬品 540,700 3,666.00 1,982,206,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アステラス製薬 563,400 1,890.00 1,064,826,000
大日本住友製薬 48,200 2,184.00 105,268,800
塩野義製薬 81,800 5,597.00 457,834,600
3,000 株
わかもと製薬 8,200 338.00 2,771,600 貸付株式数
(2,800 株 )
日本新薬 18,400 8,130.00 149,592,000
ビオフエルミン製薬 1,300 3,035.00 3,945,500
中外製薬 203,200 4,228.00 859,129,600
科研製薬 11,100 4,695.00 52,114,500
エーザイ 71,800 7,751.00 556,521,800
理研ビタミン 6,400 1,462.00 9,356,800
ロート製薬 30,900 2,747.00 84,882,300
小野薬品 149,100 2,419.50 360,747,450
久光製薬 18,800 5,710.00 107,348,000
有機合成薬品 5,100 301.00 1,535,100 貸付株式数 2,000 株
持田製薬 8,900 3,645.00 32,440,500
参天製薬 113,300 1,454.00 164,738,200
扶桑薬品 2,100 2,269.00 4,764,900 貸付株式数 200 株
日本ケミファ 700 2,260.00 1,582,000
ツムラ 21,800 3,555.00 77,499,000 貸付株式数 6,800 株
日医工 18,600 891.00 16,572,600
テ ル モ
199,100 4,209.00 838,011,900
ＨＵグループＨＤ 17,600 2,853.00 50,212,800
キッセイ薬品工業 11,400 2,082.00 23,734,800
生化学工業 11,400 1,063.00 12,118,200
栄研化学 11,600 2,094.00 24,290,400 貸付株式数 2,900 株
日水製薬 2,300 971.00 2,233,300
鳥居薬品 4,100 2,460.00 10,086,000
ＪＣＲファーマ 18,500 3,200.00 59,200,000
東和薬品 9,300 2,509.00 23,333,700
富士製薬工業 4,500 1,150.00 5,175,000 貸付株式数 900 株
ゼリア新薬工業 11,900 2,102.00 25,013,800 貸付株式数 4,900 株
第一三共 510,600 2,366.50 1,208,334,900
キョーリン製薬ＨＤ 14,600 1,693.00 24,717,800
大幸薬品 8,300 1,058.00 8,781,400 貸付株式数 3,300 株
ダイト 4,200 3,390.00 14,238,000 貸付株式数 700 株
大塚ホールディングス 134,700 4,601.00 619,754,700
大正製薬ＨＤ 15,300 6,110.00 93,483,000 貸付株式数 4,300 株
ペプチドリーム 33,600 4,875.00 163,800,000
大日本塗料 7,000 854.00 5,978,000 貸付株式数 1,700 株
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日本ペイントＨＯＬＤ 262,800 1,569.00 412,333,200
関西ペイント 71,600 2,948.00 211,076,800 貸付株式数 28,600 株
神東塗料 5,800 196.00 1,136,800
中国塗料 15,500 895.00 13,872,500
日本特殊塗料 4,800 1,118.00 5,366,400
藤倉化成 8,200 528.00 4,329,600
太陽ホールディングス 4,800 5,290.00 25,392,000
ＤＩＣ 26,600 2,988.00 79,480,800 貸付株式数 10,600 株
サカタインクス 13,600 1,043.00 14,184,800
東洋インキＳＣホールディ
13,100 2,086.00 27,326,600 貸付株式数 5,200 株
ン
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
4,600 821.00 3,776,600
アルプス技研 5,500 1,955.00 10,752,500
サニックス 10,500 368.00 3,864,000 貸付株式数 3,900 株
ダイオーズ 800 1,023.00 818,400 貸付株式数 400 株
日本空調サービス 6,200 738.00 4,575,600
オリエンタルランド 66,000 16,945.00 1,118,370,000
フォーカスシステムズ 4,200 893.00 3,750,600
ダスキン 14,400 2,586.00 37,238,400 貸付株式数 4,500 株
パーク２４ 34,500 2,478.00 85,491,000 貸付株式数 13,700 株
明光ネットワークジャパン 8,100 576.00 4,665,600 貸付株式数 3,000 株
ファルコホールディングス 2,900 1,698.00 4,924,200
クレスコ 4,300 1,701.00 7,314,300
フジ・メディア・ＨＤ 65,600 1,261.00 82,721,600
秀英予備校 1,900 400.00 760,000 貸付株式数 600 株
田谷 1,500 541.00 811,500 貸付株式数 600 株
ラウンドワン 21,500 1,571.00 33,776,500 貸付株式数 1,600 株
リゾートトラスト 28,700 1,905.00 54,673,500 貸付株式数 11,400 株
オービック 20,100 20,170.00 405,417,000
ジャストシステム 9,100 5,900.00 53,690,000 貸付株式数 2,400 株
ＴＤＣソフト 5,600 988.00 5,532,800 貸付株式数 1,900 株
Ｚホールディングス 869,700 505.30 439,459,410
ビー・エム・エル 8,000 3,650.00 29,200,000 貸付株式数 200 株
トレンドマイクロ 33,900 5,460.00 185,094,000
りらいあコミュニケーショ 9,500 1,299.00 12,340,500 貸付株式数 2,600 株
ＩＤホールディングス 2,400 1,347.00 3,232,800
リソー教育 33,400 314.00 10,487,600
日本オラクル 12,900 9,900.00 127,710,000
早稲田アカデミー 2,700 893.00 2,411,100 貸付株式数 600 株
アルファシステムズ 1,700 3,600.00 6,120,000 貸付株式数 600 株
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フューチャー 7,900 2,115.00 16,708,500
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ
4,100 1,453.00 5,957,300
ＳＢテクノロジー 2,600 3,025.00 7,865,000 貸付株式数 900 株
トーセ 1,700 813.00 1,382,100 貸付株式数 300 株
ユー・エス・エス 68,900 1,869.00 128,774,100
オービックビジネスＣ 6,500 6,160.00 40,040,000 貸付株式数 2,500 株
伊藤忠テクノソリュー 29,000 3,415.00 99,035,000
アイティフォー 8,200 761.00 6,240,200
東京個別指導学院 5,500 612.00 3,366,000 貸付株式数 900 株
東計電算 900 4,865.00 4,378,500
サイバーエージェント 153,700 2,146.00 329,840,200
楽天グループ 290,600 1,284.00 373,130,400
エックスネット 1,000 1,013.00 1,013,000 貸付株式数 100 株
クリーク・アンド・リバー
3,400 1,453.00 4,940,200 貸付株式数 200 株
社
テー・オー・ダブリュー 10,500 346.00 3,633,000 貸付株式数 4,200 株
大塚商会 34,400 5,930.00 203,992,000 貸付株式数 13,500 株
サイボウズ 7,600 2,429.00 18,460,400 貸付株式数 1,100 株
山田コンサルティングＧＰ 3,600 1,210.00 4,356,000 貸付株式数 1,600 株
セントラルスポーツ 2,300 2,628.00 6,044,400 貸付株式数 100 株
パラカ 1,600 1,633.00 2,612,800
電通国際情報Ｓ 8,000 3,810.00 30,480,000
ＡＣＣＥＳＳ 7,700 879.00 6,768,300 貸付株式数 2,400 株
デジタルガレージ 10,500 4,740.00 49,770,000 貸付株式数 3,800 株
イーエムシステムズ 10,400 835.00 8,684,000 貸付株式数 4,100 株
ウェザーニューズ 2,000 5,790.00 11,580,000
ＣＩＪ 4,000 851.00 3,404,000 貸付株式数 700 株
ビジネスエンジニアリング 600 3,225.00 1,935,000 貸付株式数 200 株
日本エンタープライズ 7,900 216.00 1,706,400 貸付株式数 2,700 株
500 株
ＷＯＷＯＷ 3,200 2,350.00 7,520,000 貸付株式数
(400 株 )
スカラ 5,800 838.00 4,860,400 貸付株式数 2,100 株
インテリジェント ウェイ
3,700 660.00 2,442,000
ブ
フルキャストホールディン
5,400 2,202.00 11,890,800
グス
エン・ジャパン 11,100 3,790.00 42,069,000
あすか製薬ＨＤ 7,800 1,040.00 8,112,000
サワイグループＨＤ 14,200 4,855.00 68,941,000
富士フイルムＨＬＤＧＳ 114,200 7,756.00 885,735,200
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コニカミノルタ 132,300 632.00 83,613,600
資 生 堂
129,200 7,912.00 1,022,230,400
ライオン 84,700 1,910.00 161,777,000
高砂香料 4,000 2,704.00 10,816,000 貸付株式数 300 株
マンダム 13,600 2,045.00 27,812,000 貸付株式数 5,300 株
ミルボン 8,800 6,310.00 55,528,000
ファンケル 23,900 3,360.00 80,304,000
コーセー 12,200 17,910.00 218,502,000
コタ 4,500 1,429.00 6,430,500
シーボン 700 1,960.00 1,372,000
ポーラ・オルビスＨＤ 27,900 2,914.00 81,300,600
ノエビアホールディングス 5,400 5,230.00 28,242,000
アジュバンコスメジャパン 1,900 1,027.00 1,951,300 貸付株式数 500 株
エステー 4,200 1,763.00 7,404,600
アグロカネショウ 2,500 1,440.00 3,600,000
コ ニ シ
10,600 1,553.00 16,461,800 貸付株式数 1,800 株
長谷川香料 11,000 2,211.00 24,321,000
星光ＰＭＣ 3,500 812.00 2,842,000
小林製薬 18,300 9,250.00 169,275,000
荒川化学工業 5,000 1,207.00 6,035,000 貸付株式数 2,000 株
1,700 株
メック 4,600 2,854.00 13,128,400 貸付株式数
(1,500 株 )
日本高純度化学 1,900 2,821.00 5,359,900
タカラバイオ 17,100 2,817.00 48,170,700
ＪＣＵ 7,400 3,525.00 26,085,000
新田ゼラチン 4,000 648.00 2,592,000 貸付株式数 200 株
ＯＡＴアグリオ 1,200 1,459.00 1,750,800
デクセリアルズ 18,700 2,295.00 42,916,500
アース製薬 4,900 6,560.00 32,144,000 貸付株式数 1,900 株
北興化学 6,300 933.00 5,877,900
大成ラミック 2,300 2,750.00 6,325,000
クミアイ化学 26,900 842.00 22,649,800 貸付株式数 4,400 株
日本農薬 11,500 510.00 5,865,000
富士興産 2,100 1,247.00 2,618,700 貸付株式数 700 株
ニチレキ 7,700 1,353.00 10,418,100
ユシロ化学 3,400 1,189.00 4,042,600
ビーピー・カストロール 2,300 1,404.00 3,229,200
富士石油 16,900 282.00 4,765,800 貸付株式数 6,200 株
ＭＯＲＥＳＣＯ 2,100 1,111.00 2,333,100
出光興産 71,800 2,686.00 192,854,800
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ＥＮＥＯＳホールディング
973,600 474.80 462,265,280
ス
コスモエネルギーＨＬＤＧ
20,600 2,435.00 50,161,000
Ｓ
横浜ゴム 37,400 2,330.00 87,142,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ
34,300 2,285.00 78,375,500
ブリヂストン 172,600 4,975.00 858,685,000 貸付株式数 68,400 株
住友ゴム 58,100 1,504.00 87,382,400
藤倉コンポジット 5,500 508.00 2,794,000
オカモト 3,900 4,340.00 16,926,000
アキレス 4,500 1,396.00 6,282,000
フ コ ク
2,800 998.00 2,794,400 貸付株式数 1,100 株
ニッタ 6,800 2,750.00 18,700,000
クリエートメディック 1,800 1,004.00 1,807,200
住友理工 12,200 736.00 8,979,200
三ツ星ベルト 7,700 1,785.00 13,744,500 貸付株式数 400 株
バンドー化学 11,000 864.00 9,504,000
ＡＧＣ 59,700 4,850.00 289,545,000
日本板硝子 34,100 614.00 20,937,400
石塚硝子 1,000 1,945.00 1,945,000 貸付株式数 400 株
有沢製作所 9,000 926.00 8,334,000 貸付株式数 3,300 株
日本山村硝子 2,400 934.00 2,241,600
日本電気硝子 24,100 2,741.00 66,058,100
オハラ 2,700 1,534.00 4,141,800 貸付株式数 1,000 株
住友大阪セメント 11,600 3,020.00 35,032,000
太平洋セメント 38,400 2,472.00 94,924,800
リソルホールディングス 700 4,180.00 2,926,000
日本ヒユ－ム 5,600 735.00 4,116,000
日本コンクリ－ト 14,600 339.00 4,949,400
三谷セキサン 3,000 4,225.00 12,675,000
アジアパイルＨＤ 9,600 502.00 4,819,200
東海カーボン 63,800 1,665.00 106,227,000
日本カーボン 3,700 4,445.00 16,446,500 貸付株式数 1,400 株
東洋炭素 3,900 2,710.00 10,569,000 貸付株式数 1,400 株
ノリタケ 3,600 4,275.00 15,390,000 貸付株式数 100 株
ＴＯＴＯ 46,400 5,880.00 272,832,000
日本碍子 71,000 2,051.00 145,621,000
日本特殊陶業 49,500 1,715.00 84,892,500
ダントーホールディングス 5,700 291.00 1,658,700 貸付株式数 200 株
ＭＡＲＵＷＡ 2,300 10,910.00 25,093,000 貸付株式数 200 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
品川リフラクトリーズ 1,500 3,650.00 5,475,000
黒崎播磨 1,100 4,480.00 4,928,000
ヨータイ 4,700 1,156.00 5,433,200
イソライト 2,900 617.00 1,789,300
東京窯業 7,700 319.00 2,456,300
ニッカトー 2,900 708.00 2,053,200
フジミインコーポレーテッ
5,300 5,160.00 27,348,000
ド
クニミネ工業 2,200 1,150.00 2,530,000
エーアンドエーマテリアル 900 1,028.00 925,200
ニチアス 16,400 2,843.00 46,625,200 貸付株式数 2,400 株
日本製鉄 306,700 1,922.00 589,477,400
神戸製鋼所 118,100 711.00 83,969,100
中山製鋼所 8,400 437.00 3,670,800
合同製鐵 3,400 1,706.00 5,800,400
ＪＦＥホールディングス 185,700 1,340.00 248,838,000
東京製鐵 25,400 1,110.00 28,194,000
共英製鋼 7,200 1,459.00 10,504,800
大和工業 13,700 3,780.00 51,786,000
東京鐵鋼 2,700 1,607.00 4,338,900
大阪製鐵 3,300 1,140.00 3,762,000 貸付株式数 100 株
淀川製鋼所 8,400 2,300.00 19,320,000 貸付株式数 400 株
丸一鋼管 20,800 2,716.00 56,492,800
モリ工業 1,900 2,412.00 4,582,800
大同特殊鋼 10,500 5,290.00 55,545,000 貸付株式数 4,100 株
日本高周波 2,300 413.00 949,900
日本冶金工 4,900 2,342.00 11,475,800
山陽特殊製鋼 7,600 1,645.00 12,502,000 貸付株式数 1,200 株
愛知製鋼 3,500 3,195.00 11,182,500 貸付株式数 200 株
日立金属 61,100 2,122.00 129,654,200
日本金属 1,700 977.00 1,660,900 貸付株式数 500 株
大平洋金属 4,500 1,810.00 8,145,000
新日本電工 43,000 320.00 13,760,000
栗本鉄工所 2,900 1,700.00 4,930,000
虹 技
800 1,228.00 982,400 貸付株式数 100 株
日本鋳鉄管 700 1,341.00 938,700
日本製鋼所 19,600 2,985.00 58,506,000
三菱製鋼 5,000 927.00 4,635,000
日亜鋼業 8,800 304.00 2,675,200
日本精線 1,000 4,560.00 4,560,000 貸付株式数 100 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エンビプロＨＤ 3,100 1,228.00 3,806,800 貸付株式数 1,000 株
大紀アルミニウム 9,800 1,188.00 11,642,400 貸付株式数 1,900 株
日本軽金属ＨＤ 17,300 1,885.00 32,610,500
三井金属 17,300 3,175.00 54,927,500
東邦亜鉛 3,600 1,980.00 7,128,000
三菱マテリアル 42,100 2,268.00 95,482,800
住友鉱山 82,100 4,863.00 399,252,300
ＤＯＷＡホールディングス 16,200 4,430.00 71,766,000
古河機金 10,300 1,290.00 13,287,000
エス・サイエンス 35,400 38.00 1,345,200 貸付株式数 7,000 株
大阪チタニウム 6,700 854.00 5,721,800 貸付株式数 2,600 株
東邦チタニウム 11,800 962.00 11,351,600 貸付株式数 1,900 株
ＵＡＣＪ 9,700 2,505.00 24,298,500
ＣＫサンエツ 1,300 3,440.00 4,472,000 貸付株式数 500 株
古河電工 20,000 2,959.00 59,180,000
住友電工 223,100 1,749.50 390,313,450
フジクラ 78,100 482.00 37,644,200
昭和電線ＨＬＤＧＳ 6,300 1,665.00 10,489,500
東京特殊電線 700 2,551.00 1,785,700 貸付株式数 400 株
タツタ電線 11,600 579.00 6,716,400
カナレ電気 900 1,800.00 1,620,000 貸付株式数 400 株
平河ヒューテック 3,600 1,237.00 4,453,200
リョービ 7,700 1,683.00 12,959,100
アーレステイ 8,100 492.00 3,985,200
アサヒＨＤ 24,500 2,303.00 56,423,500 貸付株式数 1,800 株
東洋製罐グループＨＤ 40,500 1,526.00 61,803,000
ホッカンホールディングス 3,100 1,427.00 4,423,700
コロナ 3,700 940.00 3,478,000
横河ブリッジＨＬＤＧＳ 11,100 2,117.00 23,498,700
駒井ハルテック 1,400 1,760.00 2,464,000
高田機工 600 2,697.00 1,618,200 貸付株式数 100 株
三和ホールディングス 60,500 1,339.00 81,009,500
文化シヤツタ－ 19,000 1,083.00 20,577,000
三協立山 8,200 781.00 6,404,200
アルインコ 4,100 996.00 4,083,600 貸付株式数 100 株
東洋シヤツタ－ 1,500 680.00 1,020,000
ＬＩＸＩＬ 88,600 2,884.00 255,522,400
日本フイルコン 4,200 498.00 2,091,600
ノーリツ 13,200 1,868.00 24,657,600
長府製作所 6,500 2,025.00 13,162,500 貸付株式数 100 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リンナイ 12,500 10,470.00 130,875,000
ユニプレス 10,600 1,019.00 10,801,400
ダイニチ工業 3,800 789.00 2,998,200
日東精工 8,600 555.00 4,773,000
三洋工業 700 1,881.00 1,316,700
岡 部
12,200 662.00 8,076,400 貸付株式数 1,700 株
ジーテクト 7,900 1,569.00 12,395,100
東 プ レ
11,900 1,697.00 20,194,300
高周波熱錬 11,800 613.00 7,233,400 貸付株式数 500 株
東京製綱 2,900 1,261.00 3,656,900
サンコール 5,400 463.00 2,500,200 貸付株式数 2,100 株
モリテックスチル 5,400 533.00 2,878,200 貸付株式数 2,100 株
パイオラックス 9,300 1,527.00 14,201,100
エイチワン 6,200 826.00 5,121,200
日本発条 63,400 942.00 59,722,800
中央発條 3,400 1,270.00 4,318,000 貸付株式数 1,000 株
アドバネクス 900 1,384.00 1,245,600 貸付株式数 300 株
三浦工業 27,800 5,090.00 141,502,000
タ ク マ
22,200 1,810.00 40,182,000
テクノプロ・ホールディン
12,400 7,910.00 98,084,000
グ
アトラグループ 1,800 346.00 622,800 貸付株式数 600 株
インターワークス 1,500 430.00 645,000
アイ・アールジャパンＨＤ 2,600 12,840.00 33,384,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 4,200 2,813.00 11,814,600 貸付株式数 1,500 株
ファーストロジック 1,900 717.00 1,362,300 貸付株式数 400 株
三機サービス 1,500 1,047.00 1,570,500 貸付株式数 400 株
Ｇｕｎｏｓｙ 4,500 917.00 4,126,500
デザインワン・ジャパン 3,400 229.00 778,600 貸付株式数 600 株
イー・ガーディアン 3,200 2,631.00 8,419,200
1,300 株
リブセンス 6,500 221.00 1,436,500 貸付株式数
(1,300 株 )
ジャパンマテリアル 18,800 1,347.00 25,323,600 貸付株式数 1,100 株
ベクトル 7,900 904.00 7,141,600
ウチヤマホールディングス 3,000 398.00 1,194,000
チャームケアコーポレー
5,000 1,137.00 5,685,000
ション
キャリアリンク 2,200 2,166.00 4,765,200 貸付株式数 800 株
ＩＢＪ 5,400 1,116.00 6,026,400 貸付株式数 2,000 株
アサンテ 2,300 1,782.00 4,098,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
バリューＨＲ 2,600 1,673.00 4,349,800 貸付株式数 900 株
Ｍ＆Ａキャピタルパート
5,200 4,750.00 24,700,000 貸付株式数 1,000 株
ナー
ライドオンエクスプレスＨ
2,600 1,491.00 3,876,600 貸付株式数 900 株
Ｄ
ＥＲＩホールディングス 1,500 596.00 894,000 貸付株式数 500 株
300 株
アビスト 1,000 2,995.00 2,995,000 貸付株式数
(300 株 )
シグマクシス 3,600 2,145.00 7,722,000
ウィルグループ 4,600 987.00 4,540,200 貸付株式数 1,800 株
エスクローＡＪ 9,900 243.00 2,405,700
リクルートホールディング
444,800 5,707.00 2,538,473,600
ス
エラン 9,000 1,322.00 11,898,000
ツ ガ ミ
13,600 1,728.00 23,500,800
オークマ 7,400 5,630.00 41,662,000
芝浦機械 6,700 2,585.00 17,319,500
アマダ 94,000 1,168.00 109,792,000
アイダエンジニア 16,200 889.00 14,401,800
滝澤鉄工所 1,800 1,138.00 2,048,400
ＦＵＪＩ 25,700 2,695.00 69,261,500
牧野フライス 7,500 4,495.00 33,712,500 貸付株式数 1,100 株
オーエスジー 31,400 1,969.00 61,826,600
ダイジェット 700 1,340.00 938,000
旭ダイヤモンド 16,300 529.00 8,622,700
ＤＭＧ森精機 41,100 1,980.00 81,378,000 貸付株式数 5,700 株
ソデイツク 15,900 1,159.00 18,428,100
ディスコ 8,700 34,050.00 296,235,000
日東工器 3,200 1,923.00 6,153,600
日進工具 5,100 1,491.00 7,604,100 貸付株式数 600 株
パンチ工業 5,400 679.00 3,666,600
冨士ダイス 2,800 650.00 1,820,000
土木管理総合試験 2,700 376.00 1,015,200 貸付株式数 1,000 株
ネットマーケティング 4,300 404.00 1,737,200 貸付株式数 300 株
日本郵政 468,300 920.50 431,070,150
ベルシステム２４ＨＬＤＧ
10,400 1,726.00 17,950,400 貸付株式数 3,700 株
Ｓ
2,400 株
鎌倉新書 6,600 1,200.00 7,920,000 貸付株式数
(1,900 株 )
ＳＭＮ 1,900 807.00 1,533,300 貸付株式数 500 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
一蔵 900 440.00 396,000
グローバルキッズＣＯＭＰ 1,300 996.00 1,294,800
エアトリ 4,200 2,797.00 11,747,400
アトラエ 4,400 2,035.00 8,954,000
ストライク 2,400 4,135.00 9,924,000 貸付株式数 900 株
ソラスト 15,600 1,271.00 19,827,600
セラク 2,200 2,040.00 4,488,000 貸付株式数 700 株
インソース 6,300 2,140.00 13,482,000
豊田自動織機 52,500 9,730.00 510,825,000
豊和工業 3,800 808.00 3,070,400
ＯＫＫ 2,600 392.00 1,019,200
石川製作所 1,800 1,691.00 3,043,800 貸付株式数 600 株
東洋機械金属 3,900 551.00 2,148,900
津田駒工業 1,200 900.00 1,080,000
エンシュウ 1,400 914.00 1,279,600
島精機製作所 9,300 2,124.00 19,753,200 貸付株式数 3,700 株
オプトラン 8,100 2,629.00 21,294,900 貸付株式数 1,000 株
ＮＣホールディングス 2,100 1,059.00 2,223,900
イワキポンプ 4,000 1,012.00 4,048,000
フリュー 6,500 1,178.00 7,657,000
ヤマシンフィルタ 13,300 778.00 10,347,400 貸付株式数 5,100 株
日阪製作所 8,000 819.00 6,552,000
やまびこ 12,500 1,211.00 15,137,500
平田機工 3,000 6,570.00 19,710,000 貸付株式数 100 株
ペガサスミシン製造 6,300 507.00 3,194,100
マルマエ 2,700 2,109.00 5,694,300 貸付株式数 900 株
タツモ 2,800 1,701.00 4,762,800 貸付株式数 1,100 株
ナブテスコ 37,800 5,100.00 192,780,000 貸付株式数 15,600 株
三井海洋開発 6,800 2,262.00 15,381,600
レオン自動機 6,300 1,349.00 8,498,700 貸付株式数 1,000 株
ＳＭＣ 19,000 66,370.00 1,261,030,000
ホソカワミクロン 2,300 6,050.00 13,915,000
ユニオンツール 2,400 3,990.00 9,576,000 貸付株式数 900 株
オイレス工業 8,900 1,559.00 13,875,100 貸付株式数 3,500 株
日精エーエスビー 2,100 5,450.00 11,445,000
サト－ホールディングス 8,500 2,570.00 21,845,000
技研製作所 5,700 4,585.00 26,134,500
日本エアーテック 2,300 1,340.00 3,082,000 貸付株式数 300 株
カ ワ タ
1,800 907.00 1,632,600
日精樹脂工業 5,000 1,301.00 6,505,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オカダアイヨン 2,100 1,315.00 2,761,500
ワイエイシイホールディン
2,800 1,094.00 3,063,200 貸付株式数 1,000 株
グス
小松製作所 294,100 3,126.00 919,356,600
住友重機械 37,100 3,445.00 127,809,500
日立建機 30,400 3,560.00 108,224,000
日 工
10,000 698.00 6,980,000
巴工業 2,500 2,215.00 5,537,500
井関農機 6,200 1,455.00 9,021,000
ＴＯＷＡ 6,100 2,266.00 13,822,600 貸付株式数 1,300 株
丸山製作所 1,300 1,802.00 2,342,600
北川鉄工所 2,700 1,805.00 4,873,500
シンニッタン 8,500 267.00 2,269,500 貸付株式数 2,600 株
ローツェ 2,900 10,220.00 29,638,000 貸付株式数 1,100 株
タカキタ 2,200 638.00 1,403,600 貸付株式数 300 株
クボタ 341,500 2,458.00 839,407,000
荏原実業 1,700 6,380.00 10,846,000
東洋エンジニア 9,000 736.00 6,624,000 貸付株式数 3,400 株
三菱化工機 2,200 2,823.00 6,210,600 貸付株式数 800 株
月島機械 11,600 1,181.00 13,699,600
帝国電機製作所 4,500 1,296.00 5,832,000
東京機械 3,400 747.00 2,539,800 貸付株式数 800 株
新東工業 14,600 793.00 11,577,800
渋谷工業 5,600 3,405.00 19,068,000 貸付株式数 100 株
アイチ コーポレーション
11,000 889.00 9,779,000 貸付株式数 2,000 株
小森コーポレーション 16,100 803.00 12,928,300
鶴見製作所 4,900 1,755.00 8,599,500
住友精密 900 2,492.00 2,242,800
日本ギア工業 2,400 326.00 782,400 貸付株式数 700 株
酒井重工業 1,100 2,502.00 2,752,200
荏原製作所 27,000 5,630.00 152,010,000
石井鉄工所 900 3,010.00 2,709,000 貸付株式数 200 株
酉島製作所 6,600 906.00 5,979,600
北越工業 6,700 1,168.00 7,825,600
ダイキン工業 82,800 21,180.00 1,753,704,000
オルガノ 2,200 6,400.00 14,080,000
ト－ヨ－カネツ 2,500 2,474.00 6,185,000
栗田工業 35,200 5,220.00 183,744,000 貸付株式数 6,800 株
椿本チエイン 9,100 3,270.00 29,757,000 貸付株式数 2,200 株
大同工業 3,000 1,029.00 3,087,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日 機 装
21,100 1,177.00 24,834,700
木村化工機 5,800 902.00 5,231,600 貸付株式数 2,100 株
レイズネクスト 10,500 1,171.00 12,295,500
アネスト岩田 10,700 1,073.00 11,481,100 貸付株式数 600 株
ダイフク 35,800 9,360.00 335,088,000 貸付株式数 14,300 株
サムコ 1,700 3,250.00 5,525,000 貸付株式数 700 株
加藤製作所 3,400 1,014.00 3,447,600
油研工業 900 1,736.00 1,562,400 貸付株式数 100 株
タダノ 31,600 1,147.00 36,245,200
フジテック 22,700 2,478.00 56,250,600 貸付株式数 8,800 株
ＣＫＤ 15,100 2,566.00 38,746,600
キトー 5,400 1,811.00 9,779,400
平和 17,900 1,890.00 33,831,000 貸付株式数 7,100 株
理想科学工業 5,000 1,807.00 9,035,000 貸付株式数 800 株
ＳＡＮＫＹＯ 15,600 2,751.00 42,915,600
日本金銭機械 6,600 576.00 3,801,600
マースグループＨＬＤＧＳ 3,800 1,630.00 6,194,000
フクシマガリレイ 4,400 4,400.00 19,360,000
オーイズミ 2,300 381.00 876,300
ダイコク電機 2,600 912.00 2,371,200
竹内製作所 11,200 2,902.00 32,502,400
ア マ ノ
17,000 2,884.00 49,028,000
ＪＵＫＩ 9,200 783.00 7,203,600
サンデンホールディングス 9,100 382.00 3,476,200 貸付株式数 2,600 株
蛇の目ミシン 6,200 810.00 5,022,000 貸付株式数 2,300 株
ブラザー工業 79,600 2,332.00 185,627,200
マックス 8,700 1,679.00 14,607,300
モリタホールディングス 10,200 1,601.00 16,330,200
グローリー 16,700 2,356.00 39,345,200
新晃工業 6,200 1,904.00 11,804,800 貸付株式数 100 株
大和冷機工業 10,600 1,073.00 11,373,800
セガサミーホールディング
59,300 1,425.00 84,502,500
ス
日本ピストンリング 2,400 1,392.00 3,340,800
リ ケ ン
2,900 2,712.00 7,864,800 貸付株式数 1,100 株
ＴＰＲ 8,500 1,547.00 13,149,500 貸付株式数 3,300 株
ツバキ・ナカシマ 12,800 1,844.00 23,603,200 貸付株式数 3,700 株
ホシザキ 20,500 10,050.00 206,025,000
大豊工業 5,600 1,126.00 6,305,600
日本精工 132,800 1,062.00 141,033,600
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Ｎ Ｔ Ｎ
151,200 318.00 48,081,600 貸付株式数 52,800 株
ジェイテクト 62,000 1,244.00 77,128,000
不 二 越
5,900 4,190.00 24,721,000
ミネベアミツミ 111,600 2,989.00 333,572,400
日本トムソン 18,600 623.00 11,587,800
Ｔ Ｈ Ｋ
40,400 3,610.00 145,844,000 貸付株式数 16,000 株
ユーシン精機 4,300 833.00 3,581,900
前澤給装工業 4,700 1,082.00 5,085,400
イーグル工業 8,100 1,152.00 9,331,200
前澤工業 4,500 603.00 2,713,500 貸付株式数 200 株
日本ピラ－工業 6,800 2,220.00 15,096,000 貸付株式数 2,600 株
キッツ 19,800 777.00 15,384,600
日 立
312,300 6,080.00 1,898,784,000
東 芝
128,700 4,645.00 597,811,500
三菱電機 648,500 1,809.50 1,173,460,750
富士電機 39,300 5,330.00 209,469,000
東洋電機製造 2,400 1,196.00 2,870,400
安川電機 69,900 5,310.00 371,169,000
シンフォニア テクノロ
8,500 1,321.00 11,228,500 貸付株式数 3,100 株
ジー
明 電 舎
11,100 2,361.00 26,207,100
オリジン 1,600 1,329.00 2,126,400 貸付株式数 400 株
山洋電気 3,100 8,000.00 24,800,000
デンヨー 5,500 2,017.00 11,093,500
ベイカレントコンサルティ
4,100 37,800.00 154,980,000
ング
ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ ＨＬ
1,600 2,910.00 4,656,000 貸付株式数 500 株
ＤＧＳ
アイモバイル 2,600 1,368.00 3,556,800 貸付株式数 400 株
キャリアインデックス 3,200 715.00 2,288,000 貸付株式数 500 株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 2,700 1,031.00 2,783,700 貸付株式数 1,000 株
船場 900 828.00 745,200
グレイステクノロジー 6,700 1,829.00 12,254,300 貸付株式数 2,500 株
ジャパンエレベーターＳＨ
18,200 2,372.00 43,170,400
Ｄ
フルテック 900 1,396.00 1,256,400 貸付株式数 300 株
グリーンズ 2,800 650.00 1,820,000
ツナググループＨＬＤＧＳ 1,000 346.00 346,000 貸付株式数 400 株
ＧＡＭＥＷＩＴＨ 1,800 617.00 1,110,600 貸付株式数 100 株
ソウルドアウト 1,500 1,714.00 2,571,000 貸付株式数 500 株
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ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
1,100 631.00 694,100
Ｇ
ミダック 1,400 6,320.00 8,848,000
日総工産 5,000 837.00 4,185,000 貸付株式数 1,300 株
キュービーネットＨＬＤＧ
3,000 1,918.00 5,754,000 貸付株式数 300 株
Ｓ
ＲＰＡホールディングス 7,300 767.00 5,599,100 貸付株式数 2,800 株
三桜工業 9,200 1,246.00 11,463,200
マキタ 84,700 5,130.00 434,511,000 貸付株式数 3,200 株
東芝テック 7,000 4,490.00 31,430,000
芝浦メカトロニクス 1,200 7,970.00 9,564,000
マブチモーター 17,900 4,405.00 78,849,500 貸付株式数 200 株
日本電産 156,400 12,520.00 1,958,128,000 貸付株式数 11,000 株
ユーエムシーエレクトロニ
3,900 736.00 2,870,400
クス
トレックス・セミコンダク
3,600 2,263.00 8,146,800
ター
東光高岳 3,400 1,448.00 4,923,200 貸付株式数 1,300 株
ダブル・スコープ 15,500 650.00 10,075,000 貸付株式数 5,100 株
宮越ホールディングス 2,700 1,086.00 2,932,200 貸付株式数 900 株
ダイヘン 7,300 5,050.00 36,865,000
ヤーマン 10,900 1,509.00 16,448,100
ＪＶＣケンウッド 56,800 231.00 13,120,800 貸付株式数 22,500 株
ミマキエンジニアリング 6,000 716.00 4,296,000
Ｉ－ＰＥＸ 3,000 2,651.00 7,953,000
日新電機 15,200 1,344.00 20,428,800
大崎電気 13,200 617.00 8,144,400 貸付株式数 4,100 株
オムロン 54,000 8,570.00 462,780,000
日東工業 9,500 1,829.00 17,375,500 貸付株式数 1,600 株
ＩＤＥＣ 8,800 2,141.00 18,840,800 貸付株式数 2,100 株
正興電機製作所 2,200 1,676.00 3,687,200 貸付株式数 600 株
不二電機工業 1,000 1,279.00 1,279,000
ジーエス・ユアサ コーポ
23,400 3,055.00 71,487,000
サクサホールディングス 1,500 1,399.00 2,098,500 貸付株式数 100 株
メルコホールディングス 2,300 4,895.00 11,258,500
テクノメディカ 1,400 1,631.00 2,283,400
ダイヤモンドエレクトリク
1,900 2,949.00 5,603,100 貸付株式数 700 株
ＨＤ
日本電気 82,600 5,080.00 419,608,000
富 士 通
58,400 18,620.00 1,087,408,000
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沖 電 気
26,200 1,002.00 26,252,400
岩崎通信機 2,900 950.00 2,755,000
電気興業 3,100 2,349.00 7,281,900
サンケン電気 7,500 5,220.00 39,150,000
ナカヨ 1,100 1,475.00 1,622,500
アイホン 3,800 2,092.00 7,949,600
ルネサスエレクトロニクス 279,600 1,245.00 348,102,000
セイコーエプソン 80,600 1,985.00 159,991,000
ワコム 47,800 657.00 31,404,600 貸付株式数 18,800 株
アルバック 12,000 5,410.00 64,920,000
アクセル 2,600 918.00 2,386,800
ＥＩＺＯ 5,500 5,190.00 28,545,000
ジャパンディスプレイ 61,700 40.00 2,468,000
日本信号 14,900 938.00 13,976,200
京三製作所 13,400 427.00 5,721,800
能美防災 8,500 2,016.00 17,136,000
ホーチキ 4,500 1,200.00 5,400,000
星和電機 3,400 562.00 1,910,800
エレコム 15,000 2,085.00 31,275,000
パナソニック 693,000 1,267.50 878,377,500
シャープ 86,500 2,020.00 174,730,000 貸付株式数 34,300 株
アンリツ 39,400 2,066.00 81,400,400 貸付株式数 15,500 株
富士通ゼネラル 20,100 2,678.00 53,827,800
ソニーグループ ※
407,200 10,850.00 4,418,120,000
Ｔ Ｄ Ｋ
31,300 14,420.00 451,346,000
帝国通信工業 2,700 1,181.00 3,188,700 貸付株式数 500 株
タムラ製作所 23,000 597.00 13,731,000 貸付株式数 1,200 株
アルプスアルパイン 53,000 1,217.00 64,501,000
池上通信機 2,200 826.00 1,817,200
日本電波工業 6,500 950.00 6,175,000 貸付株式数 2,300 株
鈴木 2,900 1,029.00 2,984,100 貸付株式数 1,100 株
日本トリム 1,600 3,685.00 5,896,000
ローランド ディー．
3,800 2,509.00 9,534,200 貸付株式数 1,100 株
ジー．
フオスタ－電機 6,600 1,036.00 6,837,600 貸付株式数 1,900 株
Ｓ Ｍ Ｋ
1,600 2,595.00 4,152,000 貸付株式数 600 株
ヨコオ 5,100 2,345.00 11,959,500
ティアック 5,200 130.00 676,000 貸付株式数 600 株
ホシデン 18,000 1,011.00 18,198,000
ヒロセ電機 10,000 16,370.00 163,700,000
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日本航空電子 14,800 1,950.00 28,860,000
Ｔ Ｏ Ａ
7,400 892.00 6,600,800
マクセルホールディングス 12,900 1,242.00 16,021,800
古野電気 8,300 1,023.00 8,490,900 貸付株式数 1,100 株
ユニデンホールディングス 1,800 2,479.00 4,462,200
スミダコーポレーション 5,500 1,096.00 6,028,000
アイコム 2,800 2,395.00 6,706,000
リオン 2,900 2,647.00 7,676,300
本多通信工業 4,400 486.00 2,138,400 貸付株式数 1,700 株
横河電機 64,900 1,746.00 113,315,400
新電元工業 2,500 4,185.00 10,462,500
アズビル 44,200 4,270.00 188,734,000
東亜ディーケーケー 2,800 824.00 2,307,200
日本光電工業 26,900 3,140.00 84,466,000
チ ノ ー
1,800 1,492.00 2,685,600
共和電業 6,100 390.00 2,379,000
日本電子材料 2,800 2,042.00 5,717,600 貸付株式数 900 株
堀場製作所 12,900 7,310.00 94,299,000
アドバンテスト 48,400 10,220.00 494,648,000
小野測器 2,500 569.00 1,422,500 貸付株式数 200 株
エスペック 5,500 2,078.00 11,429,000
キーエンス 63,800 54,500.00 3,477,100,000
日置電機 3,200 5,690.00 18,208,000 貸付株式数 1,200 株
シスメックス 50,800 10,775.00 547,370,000
日本マイクロニクス 11,300 1,629.00 18,407,700
メガチップス 6,500 3,435.00 22,327,500 貸付株式数 800 株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
3,700 4,000.00 14,800,000 貸付株式数 1,400 株
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵ
2,000 株
5,400 492.00 2,656,800 貸付株式数
(2,000 株 )
Ｐ
澤藤電機 800 2,228.00 1,782,400 貸付株式数 300 株
デンソー 142,900 7,857.00 1,122,765,300
原田工業 2,700 902.00 2,435,400 貸付株式数 1,100 株
コーセル 7,900 1,088.00 8,595,200
イリソ電子工業 5,500 5,020.00 27,610,000 貸付株式数 2,200 株
オプテックスグループ 10,800 1,952.00 21,081,600
千代田インテグレ 2,700 1,838.00 4,962,600
アイ・オー・データ 2,400 1,090.00 2,616,000
レーザーテック 28,600 22,780.00 651,508,000
スタンレー電気 45,100 3,290.00 148,379,000
岩崎電気 2,400 1,847.00 4,432,800
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ウシオ電機 33,200 1,700.00 56,440,000
岡谷電機 4,600 357.00 1,642,200 貸付株式数 1,800 株
ヘリオステクノＨ 6,200 358.00 2,219,600
エノモト 1,900 1,785.00 3,391,500
日本セラミック 6,600 2,993.00 19,753,800
遠藤照明 3,300 790.00 2,607,000
古河電池 4,800 1,610.00 7,728,000 貸付株式数 1,900 株
双信電機 3,300 579.00 1,910,700 貸付株式数 1,200 株
山一電機 4,200 1,727.00 7,253,400
図 研
4,400 3,050.00 13,420,000
日本電子 12,000 6,020.00 72,240,000
カ シ オ
52,400 1,951.00 102,232,400
ファナック 57,000 26,010.00 1,482,570,000
日本シイエムケイ 13,900 451.00 6,268,900 貸付株式数 5,500 株
エンプラス 3,000 4,085.00 12,255,000 貸付株式数 1,100 株
大真空 2,300 3,660.00 8,418,000
ロ ー ム
26,900 10,360.00 278,684,000
浜松ホトニクス 46,600 6,760.00 315,016,000
三井ハイテック 6,400 4,420.00 28,288,000 貸付株式数 1,500 株
新光電気工業 22,000 3,790.00 83,380,000
京 セ ラ
98,700 6,844.00 675,502,800
協栄産業 700 1,383.00 968,100 貸付株式数 100 株
太陽誘電 29,000 5,420.00 157,180,000
村田製作所 190,700 8,542.00 1,628,959,400
双葉電子工業 10,700 822.00 8,795,400
日東電工 41,400 8,630.00 357,282,000
北陸電気工業 2,200 1,032.00 2,270,400
東海理化電機 16,800 1,820.00 30,576,000
ニチコン 20,900 1,183.00 24,724,700 貸付株式数 8,200 株
日本ケミコン 6,700 2,499.00 16,743,300
Ｋ Ｏ Ａ
9,100 1,642.00 14,942,200
三井Ｅ＆ＳＨＤ 21,700 527.00 11,435,900
日立造船 52,900 729.00 38,564,100 貸付株式数 700 株
三菱重工業 101,800 3,535.00 359,863,000
川崎重工業 50,700 2,677.00 135,723,900
ＩＨＩ 43,600 2,922.00 127,399,200
名村造船所 21,900 172.00 3,766,800 貸付株式数 1,300 株
サノヤスホールディングス 9,800 148.00 1,450,400
スプリックス 2,000 1,268.00 2,536,000 貸付株式数 500 株
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マネジメントソリューショ
3,200 1,989.00 6,364,800 貸付株式数 1,100 株
ンズ
プロレド・パートナーズ 1,100 3,010.00 3,311,000 貸付株式数 300 株
ＡＮＤ ＦＡＣＴＯＲＹ
1,100 704.00 774,400 貸付株式数 200 株
ギークス 1,200 1,830.00 2,196,000 貸付株式数 200 株
カーブスホールディングス 17,300 937.00 16,210,100 貸付株式数 600 株
フォーラムエンジニアリン
4,300 966.00 4,153,800
グ
日本車輌 2,200 2,237.00 4,921,400
三菱ロジスネクスト 8,800 1,071.00 9,424,800 貸付株式数 3,400 株
近畿車輌 1,000 1,290.00 1,290,000 貸付株式数 200 株
ＦＰＧ 21,700 808.00 17,533,600 貸付株式数 4,900 株
島根銀行 3,000 647.00 1,941,000
じもとホールディングス 4,300 644.00 2,769,200
全国保証 16,700 4,675.00 78,072,500 貸付株式数 6,600 株
めぶきフィナンシャルＧ 333,400 236.00 78,682,400
東京きらぼしＦＧ 8,100 1,414.00 11,453,400
九州フィナンシャルＧ 129,800 410.00 53,218,000
かんぽ生命保険 79,600 2,226.00 177,189,600
ゆうちょ銀行 180,400 929.00 167,591,600 貸付株式数 72,800 株
富山第一銀行 14,700 275.00 4,042,500
コンコルディア・フィナン
388,300 411.00 159,591,300
シャル
ジェイリース 2,500 1,120.00 2,800,000 貸付株式数 800 株
西日本フィナンシャルＨＤ 42,500 665.00 28,262,500
マーキュリアインベストメ
3,100 750.00 2,325,000
ント
イントラスト 2,100 725.00 1,522,500 貸付株式数 900 株
日本モーゲージサービス 3,600 982.00 3,535,200
Ｃａｓａ 2,100 970.00 2,037,000 貸付株式数 900 株
アルヒ 9,700 1,540.00 14,938,000 貸付株式数 3,700 株
プレミアグループ 3,200 3,325.00 10,640,000
日産自動車 765,100 558.10 427,002,310
いすゞ自動車 187,500 1,520.00 285,000,000
トヨタ自動車 ※
658,300 9,917.00 6,528,361,100
日野自動車 81,100 1,029.00 83,451,900
三菱自動車工業 240,200 319.00 76,623,800 貸付株式数 96,500 株
エフテック 4,600 878.00 4,038,800
レシップホールディングス 2,900 582.00 1,687,800
ＧＭＢ 1,500 1,026.00 1,539,000 貸付株式数 400 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファルテック 1,300 788.00 1,024,400
武蔵精密工業 14,700 2,465.00 36,235,500
日産車体 9,300 735.00 6,835,500 貸付株式数 3,800 株
新明和工業 18,200 996.00 18,127,200 貸付株式数 4,100 株
極東開発工業 11,200 1,757.00 19,678,400 貸付株式数 400 株
トピー工業 5,300 1,391.00 7,372,300
ティラド 2,100 2,927.00 6,146,700
タチエス 10,000 1,443.00 14,430,000
Ｎ Ｏ Ｋ
31,300 1,429.00 44,727,700
フタバ産業 15,800 541.00 8,547,800
ＫＹＢ 7,400 4,110.00 30,414,000 貸付株式数 100 株
市光工業 9,800 743.00 7,281,400
大同メタル工業 13,000 616.00 8,008,000
プレス工業 31,200 360.00 11,232,000
ミクニ 7,900 310.00 2,449,000
太平洋工業 13,600 1,176.00 15,993,600 貸付株式数 3,400 株
河西工業 9,400 419.00 3,938,600 貸付株式数 3,500 株
アイシン 47,400 4,905.00 232,497,000
マ ツ ダ
203,400 1,018.00 207,061,200
今仙電機製作所 5,600 749.00 4,194,400
本田技研 ※
511,000 3,590.00 1,834,490,000
スズキ 128,700 4,832.00 621,878,400
ＳＵＢＡＲＵ 185,600 2,228.00 413,516,800
安永 3,200 1,211.00 3,875,200 貸付株式数 1,300 株
ヤマハ発動機 92,000 3,290.00 302,680,000
小糸製作所 38,800 7,300.00 283,240,000
ＴＢＫ 7,400 420.00 3,108,000 貸付株式数 1,900 株
エクセディ 8,800 1,738.00 15,294,400
ミツバ 12,000 956.00 11,472,000 貸付株式数 700 株
豊田合成 21,000 2,734.00 57,414,000
愛三工業 10,200 920.00 9,384,000
盟和産業 1,100 978.00 1,075,800 貸付株式数 300 株
日本プラスト 5,100 757.00 3,860,700
ヨ ロ ズ
5,500 1,302.00 7,161,000 貸付株式数 300 株
エフ・シー・シー 10,500 1,754.00 18,417,000
新家工業 1,600 1,664.00 2,662,400
シマノ 24,400 24,085.00 587,674,000
テイ・エス テック
29,800 1,654.00 49,289,200
３３ＦＧ 5,500 1,362.00 7,491,000 貸付株式数 200 株
第四北越フィナンシャルＧ 10,300 2,382.00 24,534,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ひろぎんＨＬＤＧＳ 95,100 586.00 55,728,600 貸付株式数 27,100 株
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,700 5,380.00 14,526,000
1,500 株
ジャムコ 4,000 1,080.00 4,320,000 貸付株式数
(1,200 株 )
小 野 建
5,500 1,322.00 7,271,000 貸付株式数 2,200 株
はるやまＨＬＤＧＳ 2,300 676.00 1,554,800 貸付株式数 400 株
南 陽
1,200 1,919.00 2,302,800
ノ ジ マ
11,400 3,015.00 34,371,000
佐鳥電機 4,000 777.00 3,108,000
カッパ・クリエイト 8,900 1,466.00 13,047,400 貸付株式数 3,300 株
エコートレーディング 1,700 627.00 1,065,900
伯東 4,200 1,583.00 6,648,600
コンドーテック 4,800 1,010.00 4,848,000
中山福 4,100 473.00 1,939,300
1,800 株
ライトオン 4,600 695.00 3,197,000 貸付株式数
(1,400 株 )
ナガイレーベン 8,200 2,549.00 20,901,800
三菱食品 6,800 2,957.00 20,107,600
良品計画 84,700 2,100.00 177,870,000
三城ホールディングス 7,900 272.00 2,148,800 貸付株式数 2,800 株
松田産業 5,000 2,195.00 10,975,000 貸付株式数 100 株
第一興商 12,700 4,260.00 54,102,000 貸付株式数 1,800 株
メディパルＨＤ 63,900 2,141.00 136,809,900
アドヴァン 6,500 950.00 6,175,000
ＳＰＫ 2,900 1,359.00 3,941,100
萩原電気ＨＬＤＧＳ 2,400 2,453.00 5,887,200
アルビス 1,900 2,281.00 4,333,900
アズワン 4,600 12,200.00 56,120,000
スズデン 2,200 1,463.00 3,218,600
尾家産業 2,000 1,245.00 2,490,000 貸付株式数 300 株
シモジマ 4,100 1,108.00 4,542,800 貸付株式数 1,400 株
ドウシシャ 6,100 1,683.00 10,266,300
小津産業 1,600 1,919.00 3,070,400
コナカ 7,800 360.00 2,808,000
高速 3,500 1,460.00 5,110,000
ハウス ローゼ
600 1,630.00 978,000
Ｇ－７ホールディングス 3,900 2,844.00 11,091,600
たけびし 2,200 1,565.00 3,443,000 貸付株式数 300 株
イオン北海道 8,400 1,023.00 8,593,200 貸付株式数 2,300 株
コ ジ マ
11,200 776.00 8,691,200 貸付株式数 4,300 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヒマラヤ 2,200 1,017.00 2,237,400
コーナン商事 9,200 3,075.00 28,290,000 貸付株式数 3,500 株
ネットワンシステムズ 26,200 3,415.00 89,473,000
エコス 2,400 1,920.00 4,608,000
ワタミ 8,300 994.00 8,250,200 貸付株式数 3,300 株
マルシェ 1,500 515.00 772,500 貸付株式数 600 株
リックス 1,300 1,540.00 2,002,000
システムソフト 18,400 149.00 2,741,600 貸付株式数 3,600 株
パンパシフィックＨＤ 127,900 2,250.00 287,775,000
丸文 5,600 636.00 3,561,600
西松屋チェーン 14,400 1,498.00 21,571,200 貸付株式数 5,600 株
ゼンショーホールディング
34,200 2,715.00 92,853,000 貸付株式数 12,600 株
ス
ハピネット 5,700 1,438.00 8,196,600 貸付株式数 100 株
幸楽苑ホールディングス 4,100 1,667.00 6,834,700 貸付株式数 1,000 株
ハークスレイ 1,000 1,014.00 1,014,000 貸付株式数 500 株
橋本総業ＨＬＤＧＳ 1,400 2,788.00 3,903,200
日本ライフライン 20,600 1,372.00 28,263,200
サイゼリヤ 9,500 2,547.00 24,196,500 貸付株式数 200 株
タカショー 5,000 799.00 3,995,000 貸付株式数 1,600 株
ＶＴホールディングス 24,500 486.00 11,907,000 貸付株式数 9,500 株
マルカ 2,100 2,423.00 5,088,300
アルゴグラフィックス 5,000 3,090.00 15,450,000 貸付株式数 1,800 株
魚力 1,900 1,969.00 3,741,100
ＩＤＯＭ 22,000 621.00 13,662,000
日本エム・ディ・エム 3,900 2,158.00 8,416,200
ポプラ 2,800 314.00 879,200 貸付株式数 500 株
フジ・コーポレーション 3,400 1,262.00 4,290,800
ユナイテッドアローズ 7,400 2,262.00 16,738,800 貸付株式数 2,800 株
進和 3,800 2,174.00 8,261,200
エスケイジャパン 2,500 442.00 1,105,000 貸付株式数 600 株
ダイトロン 2,700 2,011.00 5,429,700
ハイデイ日高 9,100 1,813.00 16,498,300 貸付株式数 3,300 株
シークス 8,100 1,603.00 12,984,300
京都きもの友禅 4,300 283.00 1,216,900
8,400 株
コロワイド 21,200 2,028.00 42,993,600 貸付株式数
(1,400 株 )
ピーシーデポコーポ 7,400 455.00 3,367,000 貸付株式数 3,500 株
田中商事 1,700 693.00 1,178,100
オーハシテクニカ 3,400 1,523.00 5,178,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
壱番屋 4,400 4,815.00 21,186,000
白銅 2,100 1,870.00 3,927,000
トップカルチャー 2,500 344.00 860,000
ＰＬＡＮＴ 1,600 729.00 1,166,400 貸付株式数 500 株
スギホールディングス 12,900 8,440.00 108,876,000
ダイコー通産 800 1,512.00 1,209,600
薬王堂ホールディングス 2,800 2,406.00 6,736,800
島津製作所 83,600 3,940.00 329,384,000
Ｊ Ｍ Ｓ
5,900 854.00 5,038,600 貸付株式数 2,100 株
クボテック 1,800 333.00 599,400 貸付株式数 400 株
長野計器 4,900 1,175.00 5,757,500
ブイ・テクノロジー 3,100 5,680.00 17,608,000 貸付株式数 400 株
スター精密 10,200 1,875.00 19,125,000
東京計器 4,100 1,070.00 4,387,000
愛知時計 700 4,285.00 2,999,500
インターアクション 3,400 2,429.00 8,258,600
オーバル 6,600 283.00 1,867,800 貸付株式数 100 株
東京精密 11,000 5,570.00 61,270,000
マニー 25,800 2,454.00 63,313,200 貸付株式数 3,100 株
ニコン 99,000 1,199.00 118,701,000
トプコン 32,800 1,846.00 60,548,800
オリンパス 359,600 2,385.00 857,646,000
理研計器 5,800 2,764.00 16,031,200
ＳＣＲＥＥＮホールディン
11,300 10,640.00 120,232,000
グス
キヤノン電子 5,900 1,727.00 10,189,300
タムロン 5,600 2,499.00 13,994,400 貸付株式数 2,000 株
ＨＯＹＡ 127,900 13,970.00 1,786,763,000
シ ー ド
2,300 801.00 1,842,300
ノーリツ鋼機 6,100 2,340.00 14,274,000
エー・アンド・デイ 5,700 1,044.00 5,950,800
朝日インテック 68,500 2,666.00 182,621,000
キヤノン 322,700 2,597.00 838,051,900 貸付株式数 141,500 株
リ コ ー
165,500 1,422.00 235,341,000
シチズン時計 83,100 453.00 37,644,300
リズム 1,900 790.00 1,501,000
大研医器 4,800 555.00 2,664,000
メニコン 10,200 7,080.00 72,216,000 貸付株式数 3,900 株
200 株
シンシア 1,300 635.00 825,500 貸付株式数
(200 株 )
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中本パックス 1,600 1,601.00 2,561,600 貸付株式数 100 株
スノーピーク 4,000 3,280.00 13,120,000 貸付株式数 100 株
パラマウントベッドＨＤ 12,200 1,981.00 24,168,200
トランザクション 3,800 1,415.00 5,377,000 貸付株式数 200 株
粧美堂 1,700 422.00 717,400
ニホンフラッシュ 5,600 1,229.00 6,882,400
前田工繊 7,300 3,445.00 25,148,500 貸付株式数 2,800 株
永大産業 8,600 306.00 2,631,600
アートネイチャー 6,300 674.00 4,246,200
バンダイナムコＨＬＤＧＳ 53,700 7,864.00 422,296,800
アイフィスジャパン 1,800 720.00 1,296,000
共立印刷 8,200 141.00 1,156,200 貸付株式数 1,000 株
ＳＨＯＥＩ 6,400 3,930.00 25,152,000
フランスベッドＨＬＤＧＳ 9,000 926.00 8,334,000 貸付株式数 3,400 株
マーベラス 10,300 790.00 8,137,000 貸付株式数 2,900 株
パイロットコーポレーショ
10,900 3,595.00 39,185,500 貸付株式数 1,200 株
ン
萩原工業 3,600 1,438.00 5,176,800
エイベックス 11,400 1,548.00 17,647,200 貸付株式数 4,400 株
トッパン・フォームズ 11,500 1,090.00 12,535,000
フジシールインターナショ
13,500 2,321.00 31,333,500 貸付株式数 5,200 株
ナル
タカラトミー 29,800 974.00 29,025,200
廣済堂 4,800 1,018.00 4,886,400
エステールホールディング
4,000 640.00 2,560,000 貸付株式数 700 株
ス
レック 7,700 1,185.00 9,124,500
タカノ 1,900 639.00 1,214,100
三光合成 7,200 445.00 3,204,000
プロネクサス 5,300 1,037.00 5,496,100
1,100 株
ホクシン 6,700 171.00 1,145,700 貸付株式数
(500 株 )
ウッドワン 2,300 1,392.00 3,201,600
大建工業 4,300 1,955.00 8,406,500
き も と
10,900 257.00 2,801,300
凸版印刷 98,100 1,942.00 190,510,200
大日本印刷 77,800 2,468.00 192,010,400
共同印刷 2,000 2,689.00 5,378,000
ＮＩＳＳＨＡ 13,300 1,623.00 21,585,900 貸付株式数 2,400 株
光村印刷 600 1,714.00 1,028,400 貸付株式数 200 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
藤森工業 5,800 4,065.00 23,577,000
ヴィア・ホールディングス 7,600 207.00 1,573,200 貸付株式数 3,200 株
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭ
3,300 1,732.00 5,715,600 貸付株式数 1,200 株
ＰＡＮＹ
前澤化成工業 4,300 1,278.00 5,495,400 貸付株式数 1,600 株
未来工業 2,300 1,756.00 4,038,800
アシックス 57,500 2,759.00 158,642,500 貸付株式数 22,800 株
ツ ツ ミ
2,000 2,340.00 4,680,000
ウェーブロックＨＬＤＧＳ 2,300 708.00 1,628,400
ジェイ エス ピー
4,200 1,670.00 7,014,000 貸付株式数 1,400 株
ニ チ ハ
9,000 2,910.00 26,190,000
エフピコ 12,100 4,100.00 49,610,000 貸付株式数 800 株
小松ウオール工業 2,100 1,916.00 4,023,600
ヤマハ 38,700 6,490.00 251,163,000
河合楽器 2,000 3,645.00 7,290,000
クリナップ 6,000 519.00 3,114,000
ピジヨン 42,000 3,230.00 135,660,000 貸付株式数 14,800 株
天馬 4,900 2,618.00 12,828,200
オリバー 1,500 2,715.00 4,072,500 貸付株式数 300 株
兼松サステック 500 1,799.00 899,500
キングジム 5,300 937.00 4,966,100 貸付株式数 2,100 株
象印マホービン 17,600 1,711.00 30,113,600
リンテック 13,800 2,517.00 34,734,600
信越ポリマー 9,600 1,075.00 10,320,000
東 リ
14,700 246.00 3,616,200 貸付株式数 5,900 株
イトーキ 12,800 375.00 4,800,000 貸付株式数 2,300 株
任 天 堂
37,200 68,580.00 2,551,176,000
三菱鉛筆 10,400 1,440.00 14,976,000 貸付株式数 100 株
松 風
3,100 1,875.00 5,812,500
タカラスタンダ－ド 13,100 1,579.00 20,684,900
コ ク ヨ
31,800 1,755.00 55,809,000
ナカバヤシ 5,800 605.00 3,509,000 貸付株式数 1,200 株
ニ フ コ
24,000 4,010.00 96,240,000
立川ブラインド 2,900 1,316.00 3,816,400 貸付株式数 1,100 株
グローブライド 3,300 4,135.00 13,645,500
オカムラ 23,200 1,444.00 33,500,800 貸付株式数 3,900 株
バルカー 5,300 2,185.00 11,580,500
ＭＵＴＯＨホールディング
900 1,594.00 1,434,600
ス
伊 藤 忠
446,900 3,344.00 1,494,433,600
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丸 紅
630,600 1,013.00 638,797,800
スクロール 9,500 857.00 8,141,500 貸付株式数 3,600 株
高 島
1,000 1,751.00 1,751,000
ヨンドシーホールディング
5,900 1,906.00 11,245,400
ス
三陽商会 3,400 970.00 3,298,000 貸付株式数 1,300 株
長瀬産業 34,800 1,650.00 57,420,000 貸付株式数 7,000 株
ナイガイ 3,200 327.00 1,046,400 貸付株式数 900 株
蝶 理
4,100 1,707.00 6,998,700
豊田通商 63,900 5,080.00 324,612,000
オンワ－ドホールディング
39,200 336.00 13,171,200
ス
三共生興 9,100 518.00 4,713,800
兼 松
25,700 1,489.00 38,267,300
美 津 濃
6,600 2,364.00 15,602,400
ツカモトコーポレーション 1,300 1,396.00 1,814,800
ルックホールディングス 2,200 1,507.00 3,315,400 貸付株式数 700 株
三井物産 516,800 2,552.50 1,319,132,000
日本紙パルプ 3,300 3,565.00 11,764,500
東京エレクトロン 38,100 48,550.00 1,849,755,000
カメイ 8,100 1,157.00 9,371,700
東都水産 400 4,500.00 1,800,000
ＯＵＧホールディングス 1,000 2,822.00 2,822,000
スターゼン 5,000 2,121.00 10,605,000
セイコーＨＤ 9,300 2,310.00 21,483,000
山 善
24,800 970.00 24,056,000
椿本興業 1,200 3,445.00 4,134,000
住友商事 401,600 1,557.00 625,291,200
日本ユニシス 22,100 3,150.00 69,615,000
内田洋行 2,800 4,880.00 13,664,000 貸付株式数 500 株
三菱商事 388,900 3,088.00 1,200,923,200
第一実業 3,000 4,360.00 13,080,000
キヤノンマーケティングＪ
15,600 2,647.00 41,293,200
ＰＮ
西華産業 3,200 1,783.00 5,705,600 貸付株式数 600 株
佐藤商事 5,100 1,110.00 5,661,000
菱洋エレクトロ 4,900 2,579.00 12,637,100 貸付株式数 400 株
東京産業 5,700 606.00 3,454,200 貸付株式数 400 株
ユアサ商事 6,500 3,075.00 19,987,500
神鋼商事 1,400 2,374.00 3,323,600
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トルク 3,900 244.00 951,600
阪和興業 12,900 3,165.00 40,828,500
正栄食品 4,200 4,100.00 17,220,000 貸付株式数 1,600 株
カナデン 5,300 1,074.00 5,692,200
菱電商事 4,700 1,623.00 7,628,100 貸付株式数 1,600 株
ニプロ 48,100 1,342.00 64,550,200 貸付株式数 19,100 株
フルサト工業 3,000 1,858.00 5,574,000
岩谷産業 15,500 6,410.00 99,355,000
ナイス 2,500 2,021.00 5,052,500
ニチモウ 1,000 2,117.00 2,117,000
極東貿易 2,000 2,290.00 4,580,000 貸付株式数 600 株
アステナホールディングス 9,900 665.00 6,583,500
兼松エレクトロニクス 3,400 3,605.00 12,257,000
三愛石油 15,500 1,202.00 18,631,000
稲畑産業 15,700 1,735.00 27,239,500
ＧＳＩクレオス 3,500 995.00 3,482,500 貸付株式数 1,200 株
明和産業 5,900 476.00 2,808,400
クワザワホールディングス 2,500 605.00 1,512,500
ヤマエ久野 4,600 1,125.00 5,175,000 貸付株式数 1,100 株
ゴ－ルドウイン 10,600 6,610.00 70,066,000 貸付株式数 3,100 株
ユニ・チヤ－ム 137,800 4,404.00 606,871,200
デサント 10,900 2,251.00 24,535,900 貸付株式数 4,200 株
キ ン グ
3,400 516.00 1,754,400 貸付株式数 300 株
ワ キ タ
12,500 1,133.00 14,162,500
ヤマトインタ－ナシヨナル 5,800 341.00 1,977,800 貸付株式数 100 株
東邦ホールディングス 20,200 1,714.00 34,622,800
サンゲツ 17,200 1,544.00 26,556,800
ミツウロコグループ 9,700 1,221.00 11,843,700
シナネンホールディングス 2,500 2,927.00 7,317,500 貸付株式数 900 株
伊藤忠エネクス 14,300 1,018.00 14,557,400
サンリオ 18,200 1,938.00 35,271,600 貸付株式数 6,700 株
サンワ テクノス
4,200 1,194.00 5,014,800
リョーサン 6,800 2,023.00 13,756,400 貸付株式数 2,700 株
新光商事 8,600 768.00 6,604,800
トーホー 3,000 1,666.00 4,998,000 貸付株式数 1,100 株
三信電気 3,500 2,128.00 7,448,000
東陽テクニカ 6,900 1,114.00 7,686,600
モスフード サービス
9,000 3,105.00 27,945,000
加賀電子 5,800 3,025.00 17,545,000 貸付株式数 1,300 株
三益半導体 4,900 2,703.00 13,244,700
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ソーダニツカ 6,300 575.00 3,622,500
立花エレテック 4,600 1,490.00 6,854,000 貸付株式数 1,800 株
木曽路 8,300 2,371.00 19,679,300 貸付株式数 1,700 株
ＳＲＳホールディングス 8,200 821.00 6,732,200 貸付株式数 3,000 株
千 趣 会
11,800 414.00 4,885,200 貸付株式数 4,500 株
タカキユー 7,300 138.00 1,007,400 貸付株式数 200 株
リテールパートナーズ 7,900 1,162.00 9,179,800 貸付株式数 3,000 株
ケーヨー 11,900 738.00 8,782,200
上新電機 7,400 2,730.00 20,202,000
日本瓦斯 32,000 1,823.00 58,336,000
ロイヤルホールディングス 11,100 2,267.00 25,163,700 貸付株式数 4,400 株
東 天 紅
500 1,081.00 540,500
いなげや 7,000 1,464.00 10,248,000 貸付株式数 2,800 株
チヨダ 6,400 907.00 5,804,800 貸付株式数 1,400 株
ライフコーポレーション 6,000 3,415.00 20,490,000 貸付株式数 1,700 株
リンガーハツト 7,900 2,281.00 18,019,900 貸付株式数 1,200 株
ＭｒＭａｘＨＤ 8,800 627.00 5,517,600
テンアライド 5,300 342.00 1,812,600 貸付株式数 2,300 株
ＡＯＫＩホールディングス 13,300 713.00 9,482,900 貸付株式数 1,200 株
オークワ 10,000 1,100.00 11,000,000
コメリ 9,900 2,600.00 25,740,000
青山商事 14,200 892.00 12,666,400
しまむら 7,400 9,990.00 73,926,000
はせがわ 3,300 300.00 990,000
高 島 屋
46,800 1,332.00 62,337,600
松 屋
14,000 928.00 12,992,000
エイチ・ツー・オーリテイ
30,500 976.00 29,768,000
リング
近鉄百貨店 2,400 3,195.00 7,668,000
丸井グループ 54,400 2,204.00 119,897,600
クレディセゾン 37,300 1,422.00 53,040,600
アクシアル リテイリング
5,200 3,930.00 20,436,000
井 筒 屋
3,200 256.00 819,200 貸付株式数 1,200 株
イオン 246,100 3,004.00 739,284,400
イ ズ ミ
13,000 4,265.00 55,445,000
フオーバル 2,200 845.00 1,859,000
平 和 堂
11,300 2,290.00 25,877,000 貸付株式数 5,200 株
フ ジ
7,700 2,008.00 15,461,600
ヤオコー 7,300 6,280.00 45,844,000 貸付株式数 2,900 株
ゼビオホールディングス 7,400 985.00 7,289,000 貸付株式数 500 株
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ケーズホールディングス 56,600 1,307.00 73,976,200 貸付株式数 25,200 株
ＰＡＬＴＡＣ 10,300 5,720.00 58,916,000
三谷産業 9,400 390.00 3,666,000 貸付株式数 3,000 株
ＯＬＹＭＰＩＣグループ 3,600 769.00 2,768,400 貸付株式数 1,300 株
日産東京販売ＨＤ 8,900 243.00 2,162,700
新生銀行 52,700 1,646.00 86,744,200
あおぞら銀行 38,200 2,512.00 95,958,400
三菱ＵＦＪフィナンシャル
4,382,700 629.00 2,756,718,300
Ｇ ※
りそなホールディングス 745,000 469.00 349,405,000 貸付株式数 294,400 株
三井住友トラストＨＤ 121,200 3,720.00 450,864,000
三井住友フィナンシャルＧ
442,900 4,008.00 1,775,143,200
※
千葉銀行 213,500 699.00 149,236,500
群馬銀行 130,500 357.00 46,588,500
武蔵野銀行 9,500 1,683.00 15,988,500 貸付株式数 3,700 株
千葉興業銀行 16,500 262.00 4,323,000
筑波銀行 28,900 172.00 4,970,800
七十七銀行 20,200 1,302.00 26,300,400
青森銀行 4,900 2,117.00 10,373,300 貸付株式数 100 株
秋田銀行 3,900 1,396.00 5,444,400
山形銀行 7,000 878.00 6,146,000
岩手銀行 4,100 1,784.00 7,314,400
東邦銀行 56,700 205.00 11,623,500 貸付株式数 22,600 株
東北銀行 3,100 1,029.00 3,189,900
みちのく銀行 4,300 990.00 4,257,000
ふくおかフィナンシャルＧ 58,000 1,997.00 115,826,000
静岡銀行 156,100 885.00 138,148,500
十六銀行 8,100 1,961.00 15,884,100
スルガ銀行 63,000 359.00 22,617,000
八十二銀行 141,700 362.00 51,295,400
山梨中央銀行 7,400 833.00 6,164,200
大垣共立銀行 12,900 1,871.00 24,135,900
福井銀行 5,500 1,437.00 7,903,500
北國銀行 5,900 2,239.00 13,210,100
清水銀行 2,500 1,546.00 3,865,000
富山銀行 1,300 2,605.00 3,386,500
滋賀銀行 12,900 2,075.00 26,767,500
南都銀行 9,300 1,853.00 17,232,900
百五銀行 57,600 305.00 17,568,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
京都銀行 23,100 5,380.00 124,278,000
紀陽銀行 22,500 1,465.00 32,962,500
ほくほくフィナンシャルＧ 42,500 860.00 36,550,000 貸付株式数 1,500 株
山陰合同銀行 39,700 538.00 21,358,600
中国銀行 54,800 863.00 47,292,400 貸付株式数 200 株
鳥取銀行 2,200 1,117.00 2,457,400
伊予銀行 85,100 572.00 48,677,200
百十四銀行 6,500 1,472.00 9,568,000
四国銀行 9,300 692.00 6,435,600 貸付株式数 2,800 株
阿波銀行 9,600 2,073.00 19,900,800
大分銀行 3,600 1,736.00 6,249,600
宮崎銀行 3,900 2,040.00 7,956,000
佐賀銀行 3,700 1,385.00 5,124,500
沖縄銀行 5,700 2,624.00 14,956,800 貸付株式数 600 株
琉球銀行 13,500 721.00 9,733,500
セブン銀行 214,600 235.00 50,431,000 貸付株式数 83,700 株
みずほフィナンシャルＧ 869,900 1,692.00 1,471,870,800
高知銀行 2,500 834.00 2,085,000
山口フィナンシャルＧ 79,900 652.00 52,094,800
芙蓉総合リース 6,600 7,360.00 48,576,000 貸付株式数 900 株
みずほリース 10,000 3,620.00 36,200,000 貸付株式数 3,900 株
東京センチュリー 14,900 6,520.00 97,148,000 貸付株式数 400 株
ＳＢＩホールディングス 79,100 2,778.00 219,739,800
日本証券金融 28,200 874.00 24,646,800
アイフル 109,100 372.00 40,585,200
日本アジア投資 5,900 233.00 1,374,700
長野銀行 2,200 1,112.00 2,446,400
名古屋銀行 5,100 2,639.00 13,458,900
北洋銀行 97,500 246.00 23,985,000 貸付株式数 26,200 株
愛知銀行 2,200 2,802.00 6,164,400
中京銀行 2,500 1,506.00 3,765,000
大光銀行 2,200 1,418.00 3,119,600
愛媛銀行 8,900 833.00 7,413,700
トマト銀行 2,300 1,051.00 2,417,300 貸付株式数 100 株
京葉銀行 25,500 409.00 10,429,500
栃木銀行 31,600 172.00 5,435,200
北日本銀行 1,900 1,726.00 3,279,400
東和銀行 12,100 534.00 6,461,400
福島銀行 7,700 228.00 1,755,600
大東銀行 3,000 609.00 1,827,000 貸付株式数 1,200 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リコーリース 5,000 3,455.00 17,275,000 貸付株式数 2,000 株
イオンフィナンシャルサー
39,000 1,311.00 51,129,000
ビス
ア コ ム
128,100 504.00 64,562,400 貸付株式数 50,900 株
ジャックス 7,100 2,619.00 18,594,900 貸付株式数 1,400 株
オ リ コ
173,800 158.00 27,460,400
オリックス 388,600 1,976.50 768,067,900
三菱ＨＣキャピタル 223,100 629.00 140,329,900
ジャフコ グループ
9,900 7,960.00 78,804,000
九州 リースサービス
3,000 677.00 2,031,000 貸付株式数 1,200 株
トモニホールディングス 48,200 298.00 14,363,600
大和証券Ｇ本社 479,500 643.00 308,318,500
野村ホールディングス 979,800 605.00 592,779,000
岡三証券グループ 53,100 440.00 23,364,000 貸付株式数 2,900 株
丸三証券 19,200 652.00 12,518,400
東洋証券 21,500 169.00 3,633,500
東海東京ＨＤ 68,000 409.00 27,812,000 貸付株式数 500 株
光世証券 1,800 644.00 1,159,200 貸付株式数 600 株
水戸証券 17,800 304.00 5,411,200
いちよし証券 13,300 603.00 8,019,900 貸付株式数 5,000 株
松井証券 31,600 841.00 26,575,600
ＳＯＭＰＯホールディング
113,000 4,405.00 497,765,000 貸付株式数 45,200 株
ス
日本取引所グループ 173,100 2,568.00 444,520,800
マネックスＧ 58,100 804.00 46,712,400 貸付株式数 23,000 株
極東証券 8,500 813.00 6,910,500 貸付株式数 3,400 株
岩井コスモホールディング 7,100 1,694.00 12,027,400
藍澤證券 11,600 1,101.00 12,771,600 貸付株式数 300 株
フィデアホール 62,000 122.00 7,564,000
池田泉州ＨＤ 73,200 161.00 11,785,200 貸付株式数 28,700 株
アニコム ホールディング
18,500 952.00 17,612,000 貸付株式数 7,200 株
ス
ＭＳ＆ＡＤ 155,200 3,424.00 531,404,800
マネーパートナーズＧＰ 9,000 242.00 2,178,000
スパークス・グループ 30,600 272.00 8,323,200 貸付株式数 11,900 株
小林洋行 4,000 270.00 1,080,000
第一生命ＨＬＤＧＳ 338,700 2,296.00 777,655,200
東京海上ＨＤ 211,200 5,299.00 1,119,148,800
アドバンテッジリスクマネ 3,200 1,064.00 3,404,800 貸付株式数 1,300 株
イー・ギャランティ 7,500 2,271.00 17,032,500 貸付株式数 2,000 株
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アサックス 3,900 697.00 2,718,300 貸付株式数 1,400 株
ＮＥＣキャピタルソリュー
2,600 2,173.00 5,649,800
ション
Ｔ＆Ｄホールディングス 191,800 1,511.00 289,809,800
アドバンスクリエイト 3,400 900.00 3,060,000 貸付株式数 1,000 株
三井不動産 291,800 2,701.50 788,297,700
三菱地所 420,300 1,838.00 772,511,400
平和不動産 11,100 4,185.00 46,453,500 貸付株式数 4,300 株
東京建物 63,200 1,685.00 106,492,000
ダイビル 16,500 1,272.00 20,988,000
京阪神ビルディング 10,500 1,391.00 14,605,500
住友不動産 143,900 3,820.00 549,698,000
太平洋興発 2,500 643.00 1,607,500 貸付株式数 700 株
テーオーシー 12,100 707.00 8,554,700 貸付株式数 2,300 株
東京楽天地 1,000 4,260.00 4,260,000 貸付株式数 400 株
スターツコーポレーション 7,500 2,803.00 21,022,500
フジ住宅 7,700 620.00 4,774,000
空港施設 6,500 670.00 4,355,000
明和地所 3,100 625.00 1,937,500
ゴールドクレスト 5,800 1,829.00 10,608,200 貸付株式数 1,200 株
リログループ 34,000 2,219.00 75,446,000
エスリード 2,500 1,685.00 4,212,500 貸付株式数 1,000 株
日神グループＨＬＤＧＳ 9,300 460.00 4,278,000 貸付株式数 4,100 株
日本エスコン 12,500 787.00 9,837,500 貸付株式数 4,600 株
タカラレーベン 27,400 347.00 9,507,800 貸付株式数 10,600 株
ＡＶＡＮＴＩＡ 3,600 898.00 3,232,800 貸付株式数 600 株
イオンモール 32,000 1,836.00 58,752,000
毎日コムネット 2,300 715.00 1,644,500 貸付株式数 600 株
ファースト住建 2,700 1,225.00 3,307,500
ランド 359,900 11.00 3,958,900 貸付株式数 85,300 株
カチタス 16,000 3,050.00 48,800,000
東祥 4,000 1,995.00 7,980,000 貸付株式数 1,500 株
トーセイ 8,900 1,090.00 9,701,000
穴吹興産 1,800 2,147.00 3,864,600 貸付株式数 600 株
サンフロンティア不動産 7,800 982.00 7,659,600
インテリックス 1,800 791.00 1,423,800 貸付株式数 600 株
ランドビジネス 2,700 372.00 1,004,400
サンネクスタグループ 2,200 1,015.00 2,233,000 貸付株式数 100 株
グランディハウス 5,200 427.00 2,220,400
東武鉄道 67,400 2,963.00 199,706,200
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相鉄ホールディングス 21,900 2,243.00 49,121,700 貸付株式数 8,700 株
東急 162,900 1,569.00 255,590,100
京浜急行 83,400 1,480.00 123,432,000
小田急電鉄 104,100 2,883.00 300,120,300
京王電鉄 36,300 6,840.00 248,292,000
京成電鉄 48,700 3,690.00 179,703,000
富士急行 9,000 5,460.00 49,140,000 貸付株式数 3,500 株
新京成電鉄 1,800 2,140.00 3,852,000 貸付株式数 600 株
東日本旅客鉄道 114,200 8,381.00 957,110,200
西日本旅客鉄道 57,800 6,881.00 397,721,800
東海旅客鉄道 54,000 17,755.00 958,770,000
西武ホールディングス 78,400 1,428.00 111,955,200
鴻池運輸 9,900 1,125.00 11,137,500 貸付株式数 1,900 株
西日本鉄道 18,000 2,815.00 50,670,000 貸付株式数 7,100 株
ハマキョウレックス 5,000 3,055.00 15,275,000
サカイ引越センター 3,000 5,680.00 17,040,000 貸付株式数 1,100 株
近鉄グループＨＬＤＧＳ 61,400 4,110.00 252,354,000
阪急阪神ＨＬＤＧＳ 81,600 3,615.00 294,984,000
南海電鉄 29,100 2,413.00 70,218,300 貸付株式数 11,500 株
京阪ホールディングス 27,400 3,615.00 99,051,000
神戸電鉄 1,500 3,490.00 5,235,000 貸付株式数 500 株
名古屋鉄道 50,800 2,214.00 112,471,200
山陽電鉄 4,400 1,946.00 8,562,400
トランコム 1,900 8,210.00 15,599,000
日本通運 21,200 8,980.00 190,376,000
ヤマトホールディングス 86,100 2,982.00 256,750,200
山 九
15,700 4,870.00 76,459,000
日 新
4,900 1,504.00 7,369,600
丸 運
4,300 265.00 1,139,500 貸付株式数 600 株
丸全昭和運輸 5,100 3,300.00 16,830,000 貸付株式数 1,900 株
センコーグループＨＬＤＧ
34,300 1,039.00 35,637,700 貸付株式数 9,000 株
Ｓ
トナミホールディングス 1,500 5,010.00 7,515,000
ニッコンホールディングス 20,600 2,373.00 48,883,800
日石輸送 600 2,587.00 1,552,200
福山通運 7,800 4,030.00 31,434,000 貸付株式数 2,100 株
セイノーホールディングス 45,800 1,518.00 69,524,400 貸付株式数 1,400 株
エスライン 1,300 895.00 1,163,500
神奈川中央交通 1,400 3,605.00 5,047,000 貸付株式数 600 株
日立物流 13,600 3,530.00 48,008,000
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5,100 株
丸和運輸機関 13,200 1,528.00 20,169,600 貸付株式数
(4,800 株 )
Ｃ＆Ｆロジホールディング
6,200 1,619.00 10,037,800
ス
日本郵船 51,700 4,960.00 256,432,000
商船三井 36,700 4,760.00 174,692,000
川崎汽船 19,200 3,255.00 62,496,000
ＮＳユナイテッド海運 3,100 2,182.00 6,764,200
明治海運 6,800 434.00 2,951,200 貸付株式数 800 株
飯野海運 29,000 441.00 12,789,000
共栄タンカー 1,200 869.00 1,042,800
九州旅客鉄道 47,600 2,699.00 128,472,400
ＳＧホールディングス 116,600 2,519.00 293,715,400
日本航空 150,500 2,597.00 390,848,500
ＡＮＡホールディングス 166,500 2,768.00 460,872,000
パスコ 1,200 1,604.00 1,924,800
西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
1,500 2,940.00 4,410,000 貸付株式数 300 株
ＨＤ
400 株
シルバーライフ 1,300 2,549.00 3,313,700 貸付株式数
(300 株 )
ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
800 1,885.00 1,508,000 貸付株式数 200 株
ＧＳ
一家ダイニングプロジ 900 596.00 536,400 貸付株式数 200 株
ＧＥＮＫＹ ＤＲＵＧＳＴ
2,800 3,570.00 9,996,000 貸付株式数 1,100 株
ＯＲＥＳ
国際紙パルプ商事 13,600 253.00 3,440,800
ナルミヤ・インターナショ
1,400 1,153.00 1,614,200
ナル
ブックオフＧＨＤ 3,600 939.00 3,380,400 貸付株式数 1,400 株
三菱倉庫 21,400 3,390.00 72,546,000
三井倉庫ＨＯＬＤ 6,600 2,329.00 15,371,400 貸付株式数 500 株
住友倉庫 22,100 1,509.00 33,348,900
渋沢倉庫 3,300 2,117.00 6,986,100
ヤマタネ 2,900 1,495.00 4,335,500
東陽倉庫 9,600 324.00 3,110,400 貸付株式数 1,800 株
乾汽船 4,000 1,179.00 4,716,000 貸付株式数 400 株
日本トランスシティ 13,500 522.00 7,047,000 貸付株式数 400 株
ケイヒン 1,100 1,352.00 1,487,200
中央倉庫 3,500 1,071.00 3,748,500 貸付株式数 200 株
川西倉庫 1,100 1,142.00 1,256,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
安田倉庫 5,000 941.00 4,705,000
ファイズホールディングス 1,400 821.00 1,149,400 貸付株式数 500 株
東洋埠頭 1,800 1,517.00 2,730,600
宇徳 4,500 502.00 2,259,000
上 組
34,100 2,206.00 75,224,600
サンリツ 1,900 735.00 1,396,500 貸付株式数 400 株
キムラユニティー 1,400 1,339.00 1,874,600 貸付株式数 400 株
キユーソー流通システム 1,500 1,692.00 2,538,000 貸付株式数 600 株
近鉄エクスプレス 11,700 2,368.00 27,705,600
東海運 3,700 312.00 1,154,400
エーアイテイー 3,800 995.00 3,781,000
内外トランスライン 2,400 1,941.00 4,658,400 貸付株式数 800 株
ショーエイコーポ 1,800 976.00 1,756,800 貸付株式数 400 株
日本コンセプト 2,000 1,576.00 3,152,000 貸付株式数 100 株
ＴＢＳホールディングス 42,100 1,838.00 77,379,800
日本テレビＨＬＤＳ 52,800 1,335.00 70,488,000
朝日放送グループＨＤ 5,300 710.00 3,763,000
テレビ朝日ＨＤ 19,700 1,899.00 37,410,300 貸付株式数 7,000 株
スカパーＪＳＡＴＨＤ 41,900 426.00 17,849,400
テレビ東京ＨＤ 4,500 2,172.00 9,774,000
日本ＢＳ放送 2,000 1,118.00 2,236,000 貸付株式数 800 株
ビジョン 8,500 1,166.00 9,911,000
スマートバリュー 2,100 800.00 1,680,000 貸付株式数 600 株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＬ
6,400 2,219.00 14,201,600 貸付株式数 900 株
ＤＧＳ
ワイヤレスゲート 3,100 448.00 1,388,800 貸付株式数 1,000 株
コネクシオ 4,100 1,499.00 6,145,900
日本通信 58,700 224.00 13,148,800 貸付株式数 1,000 株
クロップス 1,200 876.00 1,051,200 貸付株式数 400 株
日本電信電話 746,000 2,950.00 2,200,700,000
ＫＤＤＩ 511,500 3,726.00 1,905,849,000
ソフトバンク 579,700 1,430.50 829,260,850
光通信 7,500 21,190.00 158,925,000
エムティーアイ 7,300 685.00 5,000,500 貸付株式数 2,500 株
ＧＭＯインターネット 22,800 2,979.00 67,921,200
ファイバーゲート 2,400 1,590.00 3,816,000 貸付株式数 800 株
アイドママーケティングコ
1,700 440.00 748,000
ミュ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 16,700 4,460.00 74,482,000
学研ホールディングス 9,300 1,342.00 12,480,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ゼンリン 11,500 1,166.00 13,409,000
昭文社ホールディングス 3,200 469.00 1,500,800 貸付株式数 200 株
インプレスホールディング
8,200 211.00 1,730,200
ス
東京電力ＨＤ 553,300 343.00 189,781,900
中部電力 198,800 1,314.50 261,322,600
関西電力 246,000 1,062.00 261,252,000
中国電力 95,300 1,020.00 97,206,000
北陸電力 59,900 616.00 36,898,400
東北電力 151,400 871.00 131,869,400
四国電力 53,700 734.00 39,415,800
九州電力 144,000 862.00 124,128,000
北海道電力 62,900 501.00 31,512,900
沖縄電力 12,900 1,391.00 17,943,900
電源開発 51,800 1,607.00 83,242,600
エフオン 4,400 956.00 4,206,400 貸付株式数 1,500 株
イーレックス 9,900 2,039.00 20,186,100
レノバ 11,300 3,745.00 42,318,500 貸付株式数 4,300 株
東京瓦斯 125,100 2,105.00 263,335,500
大阪瓦斯 117,500 2,020.00 237,350,000
東邦瓦斯 32,100 5,470.00 175,587,000 貸付株式数 8,100 株
北海道瓦斯 3,500 1,543.00 5,400,500
広島ガス 11,600 371.00 4,303,600
西部ガスＨＬＤＧＳ 7,400 2,443.00 18,078,200
静岡ガス 18,600 1,008.00 18,748,800 貸付株式数 1,900 株
メタウォーター 7,300 2,032.00 14,833,600
アイネット 3,000 1,423.00 4,269,000 貸付株式数 1,300 株
松 竹
4,200 12,610.00 52,962,000 貸付株式数 1,000 株
東 宝
37,700 4,575.00 172,477,500
エイチ・アイ・エス 10,000 2,566.00 25,660,000 貸付株式数 3,800 株
東 映
2,100 20,700.00 43,470,000 貸付株式数 800 株
ラックランド 1,900 2,729.00 5,185,100 貸付株式数 700 株
ＮＴＴデータ 169,300 1,747.00 295,767,100
共立メンテナンス 10,400 3,800.00 39,520,000
イチネンホールディングス 6,200 1,234.00 7,650,800 貸付株式数 500 株
建設技術研究所 4,100 2,451.00 10,049,100
スペース 3,900 917.00 3,576,300 貸付株式数 600 株
長 大
2,500 1,956.00 4,890,000
アインホールディングス 9,300 7,000.00 65,100,000
燦ホールディングス 2,700 1,187.00 3,204,900
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ピー・シー・エー 1,000 4,205.00 4,205,000
スバル興業 400 8,340.00 3,336,000 貸付株式数 100 株
東京テアトル 2,300 1,283.00 2,950,900
タナベ経営 1,000 1,427.00 1,427,000
ビジネスＢ太田昭和 2,300 1,721.00 3,958,300
ナ ガ ワ
2,000 8,090.00 16,180,000 貸付株式数 700 株
東京都競馬 4,200 4,780.00 20,076,000
常磐興産 2,600 1,445.00 3,757,000 貸付株式数 1,000 株
カナモト 10,800 2,669.00 28,825,200 貸付株式数 4,200 株
ＤＴＳ 13,200 2,641.00 34,861,200 貸付株式数 3,700 株
スクウェア・エニックス・
27,200 5,700.00 155,040,000
ＨＤ
シーイーシー 6,800 1,457.00 9,907,600
カプコン 55,000 3,320.00 182,600,000
西尾レントオール 5,700 3,250.00 18,525,000 貸付株式数 500 株
アイ・エス・ビー 3,100 1,420.00 4,402,000
アゴーラ ホスピタリ
51,200 25.00 1,280,000 貸付株式数 10,900 株
ティーＧ
日本空港ビルデング 22,200 5,120.00 113,664,000 貸付株式数 2,700 株
トランス・コスモス 5,900 2,978.00 17,570,200 貸付株式数 2,300 株
乃村工藝社 26,800 988.00 26,478,400
ジャステック 4,100 1,286.00 5,272,600
ＳＣＳＫ 14,600 6,290.00 91,834,000
藤田観光 2,700 2,325.00 6,277,500 貸付株式数 1,000 株
ＫＮＴ－ＣＴホールディン
3,800 1,431.00 5,437,800 貸付株式数 1,500 株
グス
日本管財 6,500 2,344.00 15,236,000 貸付株式数 2,500 株
トーカイ 6,000 2,462.00 14,772,000
白 洋 舎
700 2,319.00 1,623,300 貸付株式数 300 株
セコム 61,000 8,638.00 526,918,000
日本システムウエア 1,900 2,297.00 4,364,300
セントラル警備保障 2,900 3,170.00 9,193,000 貸付株式数 1,100 株
アイネス 6,300 1,312.00 8,265,600 貸付株式数 2,500 株
丹青社 11,700 916.00 10,717,200
メイテツク 7,600 6,280.00 47,728,000
ＴＫＣ 10,700 3,305.00 35,363,500
富士ソフト 6,800 5,500.00 37,400,000 貸付株式数 2,700 株
応用地質 7,100 1,285.00 9,123,500
船井総研ホールディン 12,600 2,310.00 29,106,000 貸付株式数 3,300 株
ＮＳＤ 20,300 1,783.00 36,194,900
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進学会ホールディングス 2,600 421.00 1,094,600 貸付株式数 1,000 株
丸紅建材リース 500 1,805.00 902,500
オ オ バ
4,100 770.00 3,157,000 貸付株式数 1,800 株
コナミホールディングス 23,200 7,210.00 167,272,000
いであ 1,500 1,802.00 2,703,000 貸付株式数 500 株
学 究 社
1,900 1,342.00 2,549,800 貸付株式数 700 株
ベネッセホールディングス 22,600 2,577.00 58,240,200 貸付株式数 9,000 株
イオンディライト 7,500 3,400.00 25,500,000
ナック 2,700 927.00 2,502,900
福井コンピュータＨＬＤＳ 3,000 4,180.00 12,540,000
ダイセキ 10,500 4,370.00 45,885,000 貸付株式数 900 株
ステップ 2,200 1,612.00 3,546,400
日鉄物産 4,400 4,365.00 19,206,000
泉州電業 1,800 3,405.00 6,129,000
700 株
元気寿司 1,800 2,626.00 4,726,800 貸付株式数
(500 株 )
トラスコ中山 14,700 2,935.00 43,144,500
ヤマダホールディングス 212,400 523.00 111,085,200 貸付株式数 79,800 株
オートバックスセブン 23,400 1,483.00 34,702,200
モリト 4,500 606.00 2,727,000 貸付株式数 600 株
アークランドサカモト 10,100 1,431.00 14,453,100 貸付株式数 2,200 株
ニトリホールディングス 25,300 18,445.00 466,658,500
グルメ杵屋 4,100 959.00 3,931,900 貸付株式数 1,600 株
愛 眼
4,400 227.00 998,800 貸付株式数 1,700 株
ケーユーホールディングス 3,400 986.00 3,352,400 貸付株式数 200 株
吉野家ホールディングス 21,000 2,046.00 42,966,000 貸付株式数 8,400 株
加藤産業 9,200 3,295.00 30,314,000 貸付株式数 3,600 株
北恵 1,800 986.00 1,774,800
イノテック 3,700 1,376.00 5,091,200
イエローハット 12,000 1,927.00 23,124,000
松屋フーズＨＬＤＧＳ 2,900 3,520.00 10,208,000 貸付株式数 100 株
ＪＢＣＣホールディングス 4,200 1,315.00 5,523,000
ＪＫホールディングス 5,800 788.00 4,570,400 貸付株式数 2,200 株
サガミホールディングス 8,700 1,049.00 9,126,300 貸付株式数 3,500 株
日 伝
5,300 2,071.00 10,976,300
関西スーパーマーケット 4,800 988.00 4,742,400
ミロク情報サービス 6,200 1,566.00 9,709,200
北沢産業 4,300 253.00 1,087,900
杉本商事 3,200 2,259.00 7,228,800
因幡電機産業 17,000 2,553.00 43,401,000 貸付株式数 3,600 株
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王将フードサービス 4,100 5,590.00 22,919,000 貸付株式数 1,600 株
プレナス 7,000 2,046.00 14,322,000
ミニストップ 5,300 1,370.00 7,261,000 貸付株式数 1,800 株
アークス 12,100 2,420.00 29,282,000 貸付株式数 4,100 株
バローホールディングス 12,900 2,271.00 29,295,900
東 テ ク
2,200 2,698.00 5,935,600
ミスミグループ本社 80,100 3,615.00 289,561,500
藤 久
1,700 845.00 1,436,500 貸付株式数 600 株
アルテック 6,300 332.00 2,091,600
ベ ル ク
3,100 5,510.00 17,081,000
大 庄
3,100 1,050.00 3,255,000 貸付株式数 1,400 株
タキヒヨー 2,100 1,816.00 3,813,600 貸付株式数 700 株
ファーストリテイリング 8,600 84,120.00 723,432,000
ソフトバンクグループ 506,100 8,153.00 4,126,233,300
蔵王産業 900 1,465.00 1,318,500
スズケン 27,200 3,450.00 93,840,000
サンドラッグ 24,200 3,545.00 85,789,000
サックスバーホールディン
5,000 631.00 3,155,000 貸付株式数 2,000 株
グ
ジェコス 4,500 874.00 3,933,000
ヤマザワ 1,100 1,711.00 1,882,100 貸付株式数 500 株
や ま や
1,200 2,306.00 2,767,200 貸付株式数 500 株
グローセル 6,400 429.00 2,745,600 貸付株式数 2,000 株
ベルーナ 13,900 1,064.00 14,789,600 貸付株式数 1,800 株
合計 174,866,104,090
（注） 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられて
おります。
ソニーグループ 20,000 株 トヨタ自動車 40,000 株
本田技研 30,000 株 三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 200,000 株
三井住友フィナンシャルＧ 30,000 株
2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に
対する貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
124,063,442 136,508,839
国債証券
17,297,379,830 27,289,808,440
地方債証券
1,557,629,300 1,656,998,200
特殊債券
726,014,200 729,845,600
社債券
827,793,900 927,264,900
未収利息
48,444,133 60,543,882
前払費用
1,675,348 3,091,011
流動資産合計
20,583,000,153 30,804,060,872
資産合計
20,583,000,153 30,804,060,872
負債の部
流動負債
未払解約金
2,196,613 610,663
その他未払費用
969 －
流動負債合計
2,197,582 610,663
負債合計
2,197,582 610,663
純資産の部
元本等
元本
※ 1 15,964,638,245 23,909,728,537
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
4,616,164,326 6,893,721,672
元本等合計
20,580,802,571 30,803,450,209
純資産合計
20,580,802,571 30,803,450,209
負債純資産合計 20,583,000,153 30,804,060,872
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 6 月 6 日
区 分
至 2021 年 6 月 7 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 6 月 12 日 2020 年 6 月 6 日
期首元本額 13,828,473,102 円 15,964,638,245 円
期中追加設定元本額 4,324,050,803 円 8,335,559,013 円
期中一部解約元本額 2,187,885,660 円 390,468,721 円
期末元本額の内訳
ファンド名
日本債券インデックスファン 220,452,950 円 512,193,102 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 2,051,993 円 －円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 日本債券イン 128,078,758 円 2,400,673,245 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,834,153,495 円 2,951,095,002 円
ダイワ・ライフ・バランス３ 6,266,365,831 円 7,777,518,506 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 3,659,650,103 円 5,043,351,856 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 1,101,824,963 円 1,599,441,219 円
０
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ＤＣダイワ・ワールドアセッ 877,405,843 円 1,276,401,478 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 702,693,232 円 956,403,243 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 221,886,329 円 341,020,878 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 52,146,312 円 －円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 65,600,176 円 －円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 12,365,722 円 －円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 287,797,255 円 507,219,192 円
日本債券
ダイワつみたてインデックス 24,664,794 円 31,180,661 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 7,482,369 円 11,093,047 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 3,751,222 円 5,910,207 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 306,933,836 円 295,990,826 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 189,333,062 円 200,236,075 円
６０ＶＡ
計 15,964,638,245 円 23,909,728,537 円
2. 期末日における受益権の総数 15,964,638,245 口 23,909,728,537 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 6 月 6 日
区 分
至 2021 年 6 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △ 248,052,400 △ 143,651,070
地方債証券 △ 7,650,600 △ 4,295,300
特殊債券 △ 3,831,300 △ 2,437,900
社債券 △ 7,080,300 △ 1,511,800
合計 △ 266,614,600 △ 151,896,070
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 12 月
3 日から 2020 年 6 月 5 日まで、及び 2020 年 12 月 1 日から 2021 年 6 月 7 日まで）を指しており
ます。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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（ 1 口当たり情報）
2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.2891 円 1.2883 円
（ 1 万口当たり純資産額） (12,891 円 ) (12,883 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
４１４ ２年国債
170,000,000 170,425,000
国債証券
４１５ ２年国債
100,000,000 100,270,000
４１６ ２年国債
80,000,000 80,236,800
４１７ ２年国債
130,000,000 130,410,800
４１８ ２年国債
160,000,000 160,537,600
４１９ ２年国債
350,000,000 351,246,000
４２０ ２年国債
100,000,000 100,376,000
４２１ ２年国債
130,000,000 130,516,100
４２２ ２年国債
70,000,000 70,296,800
４２３ ２年国債
30,000,000 30,076,200
４２４ ２年国債
100,000,000 100,266,000
１３３ ５年国債
230,000,000 230,664,700
１３４ ５年国債
170,000,000 170,600,100
１３５ ５年国債
420,000,000 421,722,000
１３６ ５年国債
380,000,000 381,778,400
１３７ ５年国債
540,000,000 542,905,200
１３８ ５年国債
450,000,000 452,686,500
１３９ ５年国債
430,000,000 432,816,500
１４０ ５年国債
280,000,000 281,960,000
１４１ ５年国債
430,000,000 433,190,600
１４２ ５年国債
100,000,000 100,798,000
１４３ ５年国債
360,000,000 363,074,400
１４４ ５年国債
260,000,000 262,368,600
１４５ ５年国債
320,000,000 323,030,400
138/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１４６ ５年国債
170,000,000 171,625,200
１４７ ５年国債
286,000,000 287,441,440
１ ４０年国債
30,000,000 43,156,500
２ ４０年国債
48,000,000 67,005,120
３ ４０年国債
19,000,000 26,624,320
４ ４０年国債
54,000,000 75,925,620
５ ４０年国債
35,000,000 47,607,350
６ ４０年国債
40,000,000 53,664,400
７ ４０年国債
41,000,000 52,919,110
８ ４０年国債
33,000,000 39,855,420
９ ４０年国債
40,000,000 36,238,000
１０ ４０年国債
91,000,000 96,483,660
１１ ４０年国債
85,000,000 87,357,900
１２ ４０年国債
99,000,000 91,983,870
１３ ４０年国債
252,000,000 233,775,360
３２５ １０年国債
160,000,000 161,904,000
３２６ １０年国債
20,000,000 20,253,600
３２７ １０年国債
90,000,000 91,278,900
３２８ １０年国債
60,000,000 60,775,800
３２９ １０年国債
200,000,000 203,790,000
３３０ １０年国債
81,000,000 82,735,830
３３１ １０年国債
10,000,000 10,168,400
３３２ １０年国債
65,000,000 66,206,400
３３３ １０年国債
83,000,000 84,702,330
３３４ １０年国債
320,000,000 327,110,400
３３５ １０年国債
210,000,000 214,328,100
３３７ １０年国債
260,000,000 263,920,800
３３８ １０年国債
80,000,000 81,595,200
３３９ １０年国債
115,000,000 117,446,050
３４０ １０年国債
190,000,000 194,254,100
３４１ １０年国債
15,000,000 15,280,200
３４２ １０年国債
140,000,000 141,344,000
３４３ １０年国債
270,000,000 272,662,200
３４４ １０年国債
130,000,000 131,310,400
３４５ １０年国債
320,000,000 323,289,600
３４６ １０年国債
130,000,000 131,358,500
３４７ １０年国債
300,000,000 303,180,000
３４８ １０年国債
310,000,000 313,227,100
３４９ １０年国債
250,000,000 252,622,500
139/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３５０ １０年国債
230,000,000 232,424,200
３５１ １０年国債
300,000,000 303,174,000
３５２ １０年国債
360,000,000 363,679,200
３５３ １０年国債
290,000,000 292,844,900
３５４ １０年国債
280,000,000 282,618,000
３５５ １０年国債
185,000,000 186,559,550
３５６ １０年国債
220,000,000 221,729,200
３５７ １０年国債
180,000,000 181,303,200
３５８ １０年国債
275,000,000 276,806,750
３５９ １０年国債
340,000,000 341,836,000
３６０ １０年国債
350,000,000 351,617,000
３６１ １０年国債
290,000,000 290,959,900
３６２ １０年国債
265,000,000 265,641,300
２ ３０年国債
9,000,000 10,861,110
３ ３０年国債
4,000,000 4,810,280
４ ３０年国債
8,000,000 10,144,880
５ ３０年国債
8,000,000 9,678,560
６ ３０年国債
9,000,000 11,146,950
７ ３０年国債
12,000,000 14,842,800
１０ ３０年国債
25,000,000 27,733,250
１１ ３０年国債
9,000,000 10,636,200
１２ ３０年国債
11,000,000 13,562,890
１３ ３０年国債
11,000,000 13,462,240
１４ ３０年国債
22,000,000 28,084,100
１５ ３０年国債
21,000,000 27,186,600
１６ ３０年国債
26,000,000 33,760,480
１７ ３０年国債
17,000,000 21,913,850
１８ ３０年国債
20,000,000 25,581,200
１９ ３０年国債
15,000,000 19,233,900
２０ ３０年国債
16,000,000 21,023,200
２１ ３０年国債
16,000,000 20,628,960
２２ ３０年国債
17,000,000 22,468,050
２３ ３０年国債
16,000,000 21,200,320
２４ ３０年国債
15,000,000 19,924,650
２５ ３０年国債
17,000,000 22,128,560
２６ ３０年国債
32,000,000 42,252,480
２７ ３０年国債
32,000,000 42,963,840
２８ ３０年国債
34,000,000 45,876,880
２９ ３０年国債
43,000,000 57,555,070
140/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３０ ３０年国債
56,000,000 74,341,120
３１ ３０年国債
76,000,000 99,904,280
３２ ３０年国債
45,000,000 60,198,300
３３ ３０年国債
95,000,000 122,322,950
３４ ３０年国債
110,000,000 146,160,300
３５ ３０年国債
120,000,000 155,439,600
３６ ３０年国債
98,000,000 127,350,020
３７ ３０年国債
117,000,000 150,244,380
３８ ３０年国債
65,000,000 82,324,450
３９ ３０年国債
58,000,000 74,782,880
４０ ３０年国債
70,000,000 88,869,200
４１ ３０年国債
65,000,000 81,290,300
４２ ３０年国債
63,000,000 78,864,030
４３ ３０年国債
55,000,000 68,916,100
４４ ３０年国債
55,000,000 68,981,000
４５ ３０年国債
80,000,000 96,844,800
４６ ３０年国債
90,000,000 109,011,600
４７ ３０年国債
105,000,000 129,640,350
４８ ３０年国債
68,000,000 80,902,320
４９ ３０年国債
68,000,000 80,931,560
５０ ３０年国債
85,000,000 89,438,700
５１ ３０年国債
75,000,000 70,102,500
５２ ３０年国債
82,000,000 80,287,840
５３ ３０年国債
75,000,000 75,082,500
５４ ３０年国債
84,000,000 87,947,160
５５ ３０年国債
96,000,000 100,435,200
５６ ３０年国債
68,000,000 71,087,200
５７ ３０年国債
70,000,000 73,120,600
５８ ３０年国債
114,000,000 118,985,220
５９ ３０年国債
70,000,000 71,296,400
６０ ３０年国債
80,000,000 85,326,400
６１ ３０年国債
58,000,000 58,883,340
６２ ３０年国債
46,000,000 44,323,760
６３ ３０年国債
85,000,000 79,582,950
６４ ３０年国債
65,000,000 60,682,050
６５ ３０年国債
76,000,000 70,829,720
６６ ３０年国債
87,000,000 80,941,320
６７ ３０年国債
67,000,000 65,620,470
６８ ３０年国債
76,000,000 74,423,760
141/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
６９ ３０年国債
106,000,000 106,390,080
７０ ３０年国債
166,000,000 166,410,020
５８ ２０年国債
35,000,000 35,912,100
５９ ２０年国債
3,000,000 3,084,150
６１ ２０年国債
40,000,000 40,802,800
６２ ２０年国債
16,000,000 16,301,600
６３ ２０年国債
30,000,000 31,176,900
６４ ２０年国債
35,000,000 36,628,200
６５ ２０年国債
42,000,000 44,162,160
６６ ２０年国債
30,000,000 31,467,900
６７ ２０年国債
19,000,000 20,073,500
６８ ２０年国債
25,000,000 26,621,750
６９ ２０年国債
12,000,000 12,744,960
７０ ２０年国債
18,000,000 19,383,660
７１ ２０年国債
17,000,000 18,203,260
７２ ２０年国債
53,000,000 56,880,130
７５ ２０年国債
14,000,000 15,180,340
７６ ２０年国債
25,000,000 26,918,000
７８ ２０年国債
17,000,000 18,391,620
７９ ２０年国債
14,000,000 15,202,740
８１ ２０年国債
65,000,000 70,919,550
８２ ２０年国債
28,000,000 30,670,640
８５ ２０年国債
31,000,000 34,267,710
８６ ２０年国債
6,000,000 6,690,120
８７ ２０年国債
35,000,000 38,857,700
８８ ２０年国債
33,000,000 36,996,630
８９ ２０年国債
15,000,000 16,740,750
９２ ２０年国債
60,000,000 67,289,400
９３ ２０年国債
18,000,000 20,174,220
９４ ２０年国債
45,000,000 50,697,000
９５ ２０年国債
30,000,000 34,317,900
９６ ２０年国債
63,000,000 71,304,030
９７ ２０年国債
25,000,000 28,573,250
９８ ２０年国債
34,000,000 38,645,080
９９ ２０年国債
53,000,000 60,509,570
１００ ２０年国債
35,000,000 40,371,450
１０１ ２０年国債
18,000,000 21,007,620
１０２ ２０年国債
10,000,000 11,729,100
１０３ ２０年国債
21,000,000 24,482,850
142/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１０４ ２０年国債
64,000,000 73,711,360
１０５ ２０年国債
38,000,000 43,941,300
１０６ ２０年国債
16,000,000 18,618,400
１０７ ２０年国債
40,000,000 46,433,600
１０８ ２０年国債
68,000,000 77,910,320
１０９ ２０年国債
60,000,000 68,977,200
１１０ ２０年国債
27,000,000 31,460,670
１１１ ２０年国債
35,000,000 41,201,650
１１２ ２０年国債
40,000,000 46,766,000
１１３ ２０年国債
70,000,000 82,144,300
１１４ ２０年国債
45,000,000 52,996,950
１１５ ２０年国債
42,000,000 49,821,660
１１６ ２０年国債
27,000,000 32,145,120
１１７ ２０年国債
77,000,000 90,998,600
１１８ ２０年国債
13,000,000 15,300,090
１１９ ２０年国債
23,000,000 26,655,160
１２０ ２０年国債
98,000,000 111,809,180
１２３ ２０年国債
42,000,000 50,122,380
１２４ ２０年国債
100,000,000 118,391,000
１２５ ２０年国債
25,000,000 30,172,750
１２６ ２０年国債
21,000,000 24,937,080
１２７ ２０年国債
110,000,000 129,554,700
１２８ ２０年国債
32,000,000 37,796,480
１２９ ２０年国債
95,000,000 111,263,050
１３０ ２０年国債
28,000,000 32,879,000
１３１ ２０年国債
135,000,000 157,148,100
１３２ ２０年国債
25,000,000 29,169,750
１３３ ２０年国債
110,000,000 129,493,100
１３４ ２０年国債
15,000,000 17,700,900
１３５ ２０年国債
20,000,000 23,388,000
１３６ ２０年国債
120,000,000 139,050,000
１３７ ２０年国債
18,000,000 21,096,720
１３９ ２０年国債
140,000,000 162,561,000
１４０ ２０年国債
20,000,000 23,492,200
１４１ ２０年国債
48,000,000 56,499,360
１４２ ２０年国債
140,000,000 166,378,800
１４３ ２０年国債
100,000,000 116,785,000
１４４ ２０年国債
70,000,000 80,938,900
１４５ ２０年国債
130,000,000 153,634,000
143/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１４６ ２０年国債
140,000,000 165,775,400
１４７ ２０年国債
145,000,000 170,237,250
１４８ ２０年国債
145,000,000 168,700,250
１４９ ２０年国債
165,000,000 192,366,900
１５０ ２０年国債
145,000,000 167,408,300
１５１ ２０年国債
155,000,000 175,078,700
１５２ ２０年国債
160,000,000 180,851,200
１５３ ２０年国債
160,000,000 183,147,200
１５４ ２０年国債
155,000,000 175,429,000
１５５ ２０年国債
145,000,000 160,139,450
１５６ ２０年国債
130,000,000 132,307,500
１５７ ２０年国債
160,000,000 157,924,800
１５８ ２０年国債
140,000,000 144,197,200
１５９ ２０年国債
145,000,000 151,455,400
１６０ ２０年国債
130,000,000 137,627,100
１６１ ２０年国債
115,000,000 119,910,500
１６２ ２０年国債
150,000,000 156,258,000
１６３ ２０年国債
120,000,000 124,884,000
１６４ ２０年国債
165,000,000 168,922,050
１６５ ２０年国債
115,000,000 117,582,900
１６６ ２０年国債
150,000,000 158,169,000
１６７ ２０年国債
100,000,000 101,972,000
１６８ ２０年国債
120,000,000 120,199,200
１６９ ２０年国債
100,000,000 98,235,000
１７０ ２０年国債
95,000,000 93,142,750
１７１ ２０年国債
105,000,000 102,744,600
１７２ ２０年国債
165,000,000 164,138,700
１７３ ２０年国債
130,000,000 129,086,100
１７４ ２０年国債
135,000,000 133,920,000
１７５ ２０年国債
93,000,000 93,834,210
１７６ ２０年国債
50,000,000 50,408,000
国債証券 合計 27,289,808,440
７５１ 東京都公債
100,000,000 101,650,000
地方債証券
２７－１５ 北海道公債
100,000,000 100,919,900
２２２ 神奈川県公債
100,000,000 100,250,500
４０１ 大阪府公債
100,000,000 102,006,500
３ 兵庫県公債１２年
100,000,000 102,069,600
１１兵庫県公債２０年 100,000,000 115,563,800
２８－１ 静岡県公債
100,000,000 100,310,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２４－１６ 愛知県公債
100,000,000 101,235,500
２２－１ 福岡県１５年
100,000,000 107,400,900
２９－６ 千葉県公債
100,000,000 101,329,800
１１６ 共同発行地方
100,000,000 101,167,300
１１７ 共同発行地方
100,000,000 101,096,500
１６８ 共同発行地方
100,000,000 101,039,900
２７－１ 滋賀県公債
100,000,000 102,088,500
２５－６ 大阪市公債
100,000,000 101,708,600
１１ 名古屋市２０年
100,000,000 117,160,400
地方債証券 合計 1,656,998,200
４７日本政策投資ＣＯ 100,000,000 107,328,400
特殊債券
８１ 政保道路機構
100,000,000 116,166,300
１９０ 政保道路機構
100,000,000 101,152,700
２４１ 政保道路機構
100,000,000 101,630,800
２６１ 政保道路機構
100,000,000 101,628,200
６５ 地方公共団体
100,000,000 101,749,000
１２７ 都市再生
100,000,000 100,190,200
特殊債券 合計 729,845,600
２０ 成田国際空港
100,000,000 100,117,100
社債券
２５ 西日本高速道
100,000,000 101,731,000
１４ セブンアンドアイ
100,000,000 100,451,500
１７ パナソニツク
100,000,000 101,327,000
５ ＮＴＴフアイナンス
100,000,000 101,365,300
８０ 三菱地所
100,000,000 112,350,500
３２東日本旅客鉄道 100,000,000 106,237,000
９ ソフトバンク
100,000,000 99,930,800
４９７ 関西電力
100,000,000 103,754,700
社債券 合計 927,264,900
合計 30,603,917,140
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
173,603,398 453,635,712
コール・ローン
318,299,700 7,243,115,392
株式
131,681,035,925 199,282,719,518
投資証券
3,609,130,632 4,908,406,142
派生商品評価勘定
81,188,750 258,465,709
未収入金
701,175 63,829,653
未収配当金
198,865,568 268,921,252
差入委託証拠金
832,164,327 3,514,930,360
流動資産合計
136,894,989,475 215,994,023,738
資産合計
136,894,989,475 215,994,023,738
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
－ 4,724,448
未払解約金
54,700,100 84,794,800
その他未払費用
8,070 －
流動負債合計
54,708,170 89,519,248
負債合計
54,708,170 89,519,248
純資産の部
元本等
元本
※ 1 51,293,925,045 58,182,794,639
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
85,546,356,260 157,721,709,851
元本等合計
136,840,281,305 215,904,504,490
純資産合計
136,840,281,305 215,904,504,490
負債純資産合計 136,894,989,475 215,994,023,738
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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自 2020 年 6 月 6 日
区 分
至 2021 年 6 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 6 月 12 日 2020 年 6 月 6 日
期首元本額 44,696,223,546 円 51,293,925,045 円
期中追加設定元本額 17,425,115,824 円 13,640,586,671 円
期中一部解約元本額 10,827,414,325 円 6,751,717,077 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 454,031,179 円 383,529,944 円
ＶＡ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワ国内重視バランスファ 10,677,933 円 4,549,034 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 131,184,690 円 78,505,468 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 16,165,872 円 9,555,264 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 444,326,612 円 269,933,131 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン 16,856,230 円 27,604,939 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 551,473,507 円 504,914,542 円
株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 2,240,316,478 円 2,461,237,714 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 642,283,389 円 494,255,626 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国株式インデッ 8,073,192 円 11,991,941 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 6,420,807 円 18,033,648 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 1,606,714,185 円 3,092,178,917 円
デックス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 980,707,358 円 1,041,878,873 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 37,453,162 円 127,831,257 円
ＤＣダイワ外国株式インデッ 32,474,283,197 円 35,748,871,257 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 639,509,932 円 529,092,010 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 992,831,299 円 938,183,739 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 747,726,631 円 717,717,769 円
０
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大和ＤＣ海外株式インデック 1,568,575,057 円 1,632,567,507 円
スファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 2,786,310 円 －円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 13,728,464 円 11,485,409 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 7,398,922 円 8,497,384 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 328,138,672 円 599,531,918 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 2,497,968 円 1,997,402 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 1,899,391 円 2,040,718 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 2,385,040 円 2,583,521 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 187,704,863 円 123,939,186 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 321,603,097 円 232,900,284 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 2,699,584,193 円 1,760,933,852 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 138,083,824 円 90,149,674 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワバランスファンド －円 251,457,589 円
2020-07 （適格機関投資家専
用）
ダイワバランスファンド －円 234,082,341 円
2021-02 （適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 788,846,647 円 853,880,708 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 186,268,819 円 233,874,969 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 127,037,653 円 2,826,744,251 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,770,721,586 円 2,742,298,017 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 20,088,972 円 14,059,133 円
ダイワライフスタイル５０ 70,781,731 円 54,804,382 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワライフスタイル７５ 54,758,183 円 45,101,321 円
計 51,293,925,045 円 58,182,794,639 円
2. 期末日における受益権の総数 51,293,925,045 口 58,182,794,639 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 6 月 6 日
区 分
至 2021 年 6 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
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2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △ 2,767,010,734 24,776,852,072
投資証券 △ 413,560,522 706,125,033
合計 △ 3,180,571,256 25,482,977,105
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 12 月
3 日から 2020 年 6 月 5 日まで、及び 2020 年 12 月 1 日から 2021 年 6 月 7 日まで）を指しており
ます。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2020 年 6 月 5 日 現在 2021 年 6 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,429,210,755 － 1,507,853,315 78,642,560 11,313,846,826 － 11,564,905,616 251,058,790
合計 1,429,210,755 － 1,507,853,315 78,642,560 11,313,846,826 － 11,564,905,616 251,058,790
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
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原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2020 年 6 月 5 日 現在 2021 年 6 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 204,591,810 － 207,138,000 2,546,190 7,097,104,729 － 7,099,787,200 2,682,471
アメリカ・ドル 204,591,810 － 207,138,000 2,546,190 5,026,491,120 － 5,033,363,000 6,871,880
イギリス・ポ － － － － 311,237,390 － 310,340,000 △ 897,390
ンド
オーストラリ － － － － 238,992,180 － 239,051,400 59,220
ア・ドル
カナダ・ドル － － － － 304,836,045 － 304,584,000 △ 252,045
スイス・フラン － － － － 296,086,202 － 296,265,600 179,398
ユーロ － － － － 919,461,792 － 916,183,200 △ 3,278,592
合計 204,591,810 － 207,138,000 2,546,190 7,097,104,729 － 7,099,787,200 2,682,471
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
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・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 2.6678 円 3.7108 円
（ 1 万口当たり純資産額） (26,678 円 ) (37,108 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
4,050 160.870 651,523.500
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
3,430 357.350 1,225,710.500
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,600 148.880 982,608.000
BOOZ ALLEN HAMILTON
4,750 85.610 406,647.500
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,150 173.570 373,175.500
SYNCHRONY FINANCIAL
20,600 49.790 1,025,674.000
ABBOTT LABORATORIES
61,416 109.290 6,712,154.640
HOWMET AEROSPACE INC
13,233 35.200 465,801.600
VERISK ANALYTICS INC
5,500 172.650 949,575.000
LAS VEGAS SANDS CORP
12,150 56.520 686,718.000
AMPHENOL CORP-CL A
21,100 69.160 1,459,276.000
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
1,530 347.030 530,955.900
INC
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
21,562 146.860 3,166,595.320
QORVO INC
3,850 184.760 711,326.000
AFLAC INC
22,550 57.480 1,296,174.000
DARDEN RESTAURANTS INC
4,600 134.150 617,090.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT
5,750 89.240 513,130.000
IN
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ADOBE INC
16,620 504.500 8,384,790.000
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,650 55.360 423,504.000
LULULEMON ATHLETICA INC
4,360 329.520 1,436,707.200
GARMIN LTD
5,350 143.640 768,474.000
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
7,750 304.760 2,361,890.000
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
24,150 230.050 5,555,707.500
WR BERKLEY CORP
4,875 77.300 376,837.500
AUTOZONE INC
790 1,387.210 1,095,895.900
DOLLAR TREE INC
8,321 101.800 847,077.800
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
39,550 10.400 411,320.000
PINNACLE WEST CAPITAL
3,800 87.030 330,714.000
CELANESE CORP
3,950 166.340 657,043.000
DR HORTON INC
12,166 92.580 1,126,328.280
DENTSPLY SIRONA INC
7,500 66.280 497,100.000
AUTODESK INC
7,720 284.780 2,198,501.600
MOODY'S CORP
5,820 335.650 1,953,483.000
DEVON ENERGY CORP
22,400 31.660 709,184.000
ALBEMARLE CORP
4,130 173.540 716,720.200
ATMOS ENERGY CORP
4,550 100.710 458,230.500
ALLIANT ENERGY CORP
8,500 58.110 493,935.000
CITIGROUP INC
72,273 79.490 5,744,980.770
AUTOMATIC DATA PROCESSING
14,650 197.720 2,896,598.000
AMERICAN ELECTRIC POWER
17,450 86.030 1,501,223.500
ALLEGHANY CORP
480 712.500 342,000.000
DOMINO'S PIZZA INC
1,370 431.140 590,661.800
HESS CORP
9,800 88.920 871,416.000
DAVITA INC
2,750 120.280 330,770.000
DANAHER CORP
22,200 242.270 5,378,394.000
FORTIVE CORP
11,300 73.460 830,098.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
19,700 112.180 2,209,946.000
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
19,650 68.770 1,351,330.500
BUNGE LTD
4,800 89.110 427,728.000
TE CONNECTIVITY LTD
11,375 139.360 1,585,220.000
APPLE INC
584,700 125.890 73,607,883.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
10,800 123.380 1,332,504.000
BOEING CO/THE
19,210 249.920 4,800,963.200
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,365 124.220 666,440.300
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BECTON DICKINSON AND CO
9,939 240.660 2,391,919.740
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
7,600 17.070 129,732.000
LEIDOS HOLDINGS INC
4,600 104.270 479,642.000
NISOURCE INC
13,900 25.490 354,311.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,650 96.340 447,981.000
BOSTON BEER COMPANY INC-A
320 1,106.290 354,012.800
BANK OF NEW YORK MELLON
29,421 52.210 1,536,070.410
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
143,504 57.300 8,222,779.200
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
47,550 292.520 13,909,326.000
ANSYS INC
3,080 338.780 1,043,442.400
TRUIST FINANCIAL CORP
46,917 60.190 2,823,934.230
BLACKSTONE GROUP INC/THE
24,000 93.200 2,236,800.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
77,900 64.940 5,058,826.000
JPMORGAN CHASE & CO
105,870 166.440 17,621,002.800
T ROWE PRICE GROUP INC
8,050 194.470 1,565,483.500
LKQ CORP
10,250 50.450 517,112.500
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,830 150.750 275,872.500
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
10,962 80.700 884,633.400
CADENCE DESIGN SYS INC
9,850 126.750 1,248,487.500
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,140 265.410 1,098,797.400
DOLLAR GENERAL CORP
8,650 206.760 1,788,474.000
SERVICENOW INC
6,810 460.650 3,137,026.500
CATERPILLAR INC
18,950 244.020 4,624,179.000
BROWN & BROWN INC
8,550 52.370 447,763.500
ESSENTIAL UTILITIES INC
8,300 47.350 393,005.000
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,800 336.840 606,312.000
CMS ENERGY CORP
10,200 62.620 638,724.000
MOSAIC CO/THE
12,800 36.040 461,312.000
DELTA AIR LINES INC
5,750 45.980 264,385.000
CORNING INC
27,100 43.410 1,176,411.000
CISCO SYSTEMS INC
146,250 54.070 7,907,737.500
MORGAN STANLEY
49,102 93.960 4,613,623.920
ZILLOW GROUP INC - A
2,100 110.450 231,945.000
MSCI INC
2,930 466.360 1,366,434.800
FAIR ISAAC CORP
1,000 490.340 490,340.000
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,200 341.460 409,752.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,200 73.230 600,486.000
BROADCOM INC
14,182 475.000 6,736,450.000
156/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4,150 145.600 604,240.000
ARAMARK 7,800 35.960 280,488.000
DTE ENERGY COMPANY
6,820 137.340 936,658.800
CENTENE CORP
20,487 71.440 1,463,591.280
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,700 111.950 414,215.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
15,000 49.920 748,800.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO
6,850 144.870 992,359.500
GARTNER INC
3,150 234.410 738,391.500
SPLUNK INC
5,710 112.410 641,861.100
DOMINION ENERGY INC
27,641 76.520 2,115,089.320
MONSTER BEVERAGE CORP
13,950 95.370 1,330,411.500
SMITH (A.O.) CORP
4,650 69.050 321,082.500
DEERE & CO
10,400 356.640 3,709,056.000
POOL CORP
1,420 438.040 622,016.800
GLOBAL PAYMENTS INC
10,234 194.200 1,987,442.800
VMWARE INC-CLASS A
2,830 161.370 456,677.100
CABLE ONE INC
200 1,775.160 355,032.000
BURLINGTON STORES INC
2,280 304.360 693,940.800
NASDAQ INC
3,950 170.230 672,408.500
VAIL RESORTS INC
1,360 333.380 453,396.800
REINSURANCE GROUP OF
2,450 128.560 314,972.000
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
2,630 140.290 368,962.700
INC
CONSOLIDATED EDISON INC
12,100 77.240 934,604.000
COGNEX CORP
6,200 79.500 492,900.000
TELEFLEX INC
1,600 395.230 632,368.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,900 167.080 484,532.000
WEST PHARMACEUTICAL
2,620 333.430 873,586.600
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
790 581.280 459,211.200
CATALENT INC
5,950 101.160 601,902.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
4,850 288.290 1,398,206.500
MOLINA HEALTHCARE INC
2,000 249.000 498,000.000
IDEX CORP
2,610 225.390 588,267.900
COLGATE-PALMOLIVE CO
27,800 83.970 2,334,366.000
ROLLINS INC
7,387 33.190 245,174.530
AMETEK INC
8,125 137.700 1,118,812.500
CHURCH & DWIGHT CO INC
8,500 86.470 734,995.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
5,550 47.200 261,960.000
HEICO CORP
1,400 146.790 205,506.000
XPO LOGISTICS INC
3,100 141.870 439,797.000
GENERAC HOLDINGS INC
2,220 327.400 726,828.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,310 325.420 426,300.200
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
9,450 116.200 1,098,090.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,400 403.220 564,508.000
COSTCO WHOLESALE CORP
15,410 387.520 5,971,683.200
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,800 104.280 291,984.000
EPAM SYSTEMS INC
2,000 482.300 964,600.000
RPM INTERNATIONAL INC
4,600 94.940 436,724.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,000 1,326.340 1,326,340.000
UGI CORP
7,050 46.580 328,389.000
CUMMINS INC
5,050 264.220 1,334,311.000
ACTIVISION BLIZZARD INC
27,100 96.840 2,624,364.000
CDW CORP/DE
5,100 167.490 854,199.000
COSTAR GROUP INC
1,410 841.000 1,185,810.000
SVB FINANCIAL GROUP
1,790 596.060 1,066,947.400
AMERCO 340 568.590 193,320.600
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,500 260.270 910,945.000
MERCADOLIBRE INC
1,580 1,325.420 2,094,163.600
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,620 157.800 413,436.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
9,766 124.750 1,218,308.500
IN
IPG PHOTONICS CORP
1,300 209.070 271,791.000
DEXCOM INC
3,420 382.910 1,309,552.200
NORDSON CORP
1,910 224.160 428,145.600
COPART INC
7,550 125.030 943,976.500
SEAGEN INC
4,750 148.300 704,425.000
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,660 582.350 1,549,051.000
TRANSDIGM GROUP INC
1,780 665.300 1,184,234.000
BIO-TECHNE CORP
1,400 424.300 594,020.000
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,350 94.390 316,206.500
HORIZON THERAPEUTICS PLC
7,400 89.250 660,450.000
KINDER MORGAN INC
71,681 18.780 1,346,169.180
HCA HEALTHCARE INC
9,550 213.770 2,041,503.500
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,300 450.230 585,299.000
T-MOBILE US INC
21,877 144.510 3,161,445.270
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZILLOW GROUP INC - C
5,450 108.800 592,960.000
COCA-COLA CO/THE
141,900 56.240 7,980,456.000
COCA-COLA EUROPACIFIC
6,900 61.800 426,420.000
PARTNE
EXPEDITORS INTL WASH INC
5,800 124.100 719,780.000
FRANKLIN RESOURCES INC
10,350 35.740 369,909.000
CSX CORP
26,100 99.620 2,600,082.000
LABORATORY CRP OF AMER
3,460 266.350 921,571.000
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
4,925 171.420 844,243.500
AUTOLIV INC
2,950 108.380 319,721.000
AMAZON.COM INC
14,900 3,206.220 47,772,678.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
21,940 95.870 2,103,387.800
EXXON MOBIL CORP
146,705 61.450 9,015,022.250
AES CORP
23,500 24.960 586,560.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,350 259.370 350,149.500
EOG RESOURCES INC
20,500 87.460 1,792,930.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
5,750 116.130 667,747.500
ABIOMED INC
1,610 289.510 466,111.100
AMERISOURCEBERGEN CORP
5,430 116.920 634,875.600
AGILENT TECHNOLOGIES INC
10,590 137.900 1,460,361.000
FORD MOTOR CO
137,323 15.970 2,193,048.310
NOVAVAX INC
2,600 183.010 475,826.000
DISCOVERY INC - A
5,290 31.550 166,899.500
EXACT SCIENCES CORP
5,950 106.830 635,638.500
LIBERTY GLOBAL PLC-A
5,637 26.820 151,184.340
LIBERTY BROADBAND-A
850 158.380 134,623.000
DISCOVERY INC-C
10,389 29.550 306,994.950
FORTINET INC
4,800 221.760 1,064,448.000
MARKEL CORP
480 1,228.170 589,521.600
NEXTERA ENERGY INC
68,180 72.340 4,932,141.200
MASIMO CORP
1,800 211.220 380,196.000
FREEPORT-MCMORAN INC
50,908 41.730 2,124,390.840
INSULET CORP
2,340 271.840 636,105.600
US BANCORP
49,850 60.770 3,029,384.500
UNITED RENTALS INC
2,570 332.070 853,419.900
F5 NETWORKS INC
2,100 188.760 396,396.000
FASTENAL CO
20,250 53.070 1,074,667.500
FISERV INC
21,133 113.400 2,396,482.200
159/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GENERAL ELECTRIC CO
305,250 13.960 4,261,290.000
GENERAL MOTORS CO
45,300 63.370 2,870,661.000
ZENDESK INC
4,150 132.840 551,286.000
GENERAL DYNAMICS CORP
8,550 193.570 1,655,023.500
GOLDMAN SACHS GROUP INC
12,100 391.450 4,736,545.000
ALPHABET INC-CL A
10,450 2,393.570 25,012,806.500
ALPHABET INC-CL C
10,237 2,451.760 25,098,667.120
OWENS CORNING
3,650 105.000 383,250.000
GENERAL MILLS INC
21,500 64.030 1,376,645.000
FIRSTENERGY CORP
18,668 38.330 715,544.440
GENUINE PARTS CO
5,100 129.950 662,745.000
IHS MARKIT LTD
13,284 106.900 1,420,059.600
FIFTH THIRD BANCORP
25,100 42.040 1,055,204.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,380 222.750 1,643,895.000
HALLIBURTON CO
31,200 24.720 771,264.000
HOME DEPOT INC
37,400 311.010 11,631,774.000
ASSURANT INC
2,050 163.100 334,355.000
HUNTINGTON BANCSHARES INC
35,900 15.630 561,117.000
HUNTINGTON INGALLS
1,410 222.250 313,372.500
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
5,190 174.900 907,731.000
HUMANA INC
4,530 426.330 1,931,274.900
NXP SEMICONDUCTORS NV
9,600 202.000 1,939,200.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,580 246.740 636,589.200
HENRY SCHEIN INC
5,100 77.900 397,290.000
HP INC
47,300 30.630 1,448,799.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
45,700 16.220 741,254.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
5,978 43.890 262,374.420
C
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
7,000 44.020 308,140.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,950 44.000 129,800.000
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
14,400 39.640 570,816.000
KRAFT HEINZ CO/THE
23,603 43.960 1,037,587.880
ENPHASE ENERGY INC
4,340 134.700 584,598.000
INTL BUSINESS MACHINES CORP
31,050 147.420 4,577,391.000
INTERNATIONAL PAPER CO
13,200 64.650 853,380.000
160/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FORTUNE BRANDS HOME &
4,900 103.090 505,141.000
SECURI
ZOETIS INC
16,250 175.200 2,847,000.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC
8,229 181.640 1,494,715.560
CHENIERE ENERGY INC
8,450 87.350 738,107.500
ALLEGION PLC
3,100 138.830 430,373.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C
12,973 26.890 348,843.970
WASTE CONNECTIONS INC
9,237 121.340 1,120,817.580
JUNIPER NETWORKS INC
11,300 27.800 314,140.000
JM SMUCKER CO/THE
3,870 139.820 541,103.400
JOHNSON & JOHNSON
91,200 165.970 15,136,464.000
PLUG POWER INC
17,600 30.580 538,208.000
ABBVIE INC
61,372 112.360 6,895,757.920
HOLOGIC INC
9,150 60.720 555,588.000
KIMBERLY-CLARK CORP
11,650 130.570 1,521,140.500
KROGER CO
26,400 38.610 1,019,304.000
KLA CORP
5,310 316.990 1,683,216.900
LOCKHEED MARTIN CORP
8,830 394.100 3,479,903.000
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,780 277.000 770,060.000
L BRANDS INC
8,500 65.710 558,535.000
LOWE'S COS INC
24,900 189.910 4,728,759.000
ELI LILLY & CO
29,185 202.020 5,895,953.700
LAM RESEARCH CORP
4,920 655.310 3,224,125.200
LOEWS CORP
8,300 58.060 481,898.000
LINCOLN NATIONAL CORP
6,649 71.130 472,943.370
MCDONALD'S CORP
25,950 233.380 6,056,211.000
3M CO
20,170 206.050 4,156,028.500
FACEBOOK INC-CLASS A
83,600 330.350 27,617,260.000
S&P GLOBAL INC
8,400 384.580 3,230,472.000
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,210 351.770 777,411.700
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
1,820 241.840 440,148.800
PHILLIPS 66
15,400 91.480 1,408,792.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL
16,050 42.770 686,458.500
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
8,750 89.810 785,837.500
METLIFE INC
26,150 66.560 1,740,544.000
MARVELL TECHNOLOGY INC
28,300 48.700 1,378,210.000
ARISTA NETWORKS INC
2,020 350.320 707,646.400
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
4,800 62.850 301,680.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
5,958 209.950 1,250,882.100
161/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
METTLER-TOLEDO
800 1,256.820 1,005,456.000
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
25,473 26.020 662,807.460
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,010 275.620 1,105,236.200
MERCK & CO. INC.
87,821 74.110 6,508,414.310
DUPONT DE NEMOURS INC
20,751 85.570 1,775,663.070
MASCO CORP
9,100 59.780 543,998.000
M & T BANK CORP
4,439 161.270 715,877.530
MARSH & MCLENNAN COS
17,800 139.670 2,486,126.000
BLACK KNIGHT INC
5,600 73.240 410,144.000
HEICO CORP-CLASS A
2,500 136.150 340,375.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
9,722 142.060 1,381,107.320
A
WORKDAY INC-CLASS A
6,350 223.310 1,418,018.500
WAYFAIR INC- CLASS A
2,580 321.030 828,257.400
SQUARE INC - A
13,700 213.690 2,927,553.000
TRANSUNION 6,500 105.710 687,115.000
VISTRA CORP
15,650 17.400 272,310.000
NOVOCURE LTD
3,250 205.710 668,557.500
NETAPP INC
7,900 80.740 637,846.000
NIKE INC -CL B
44,100 133.740 5,897,934.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
8,650 279.300 2,415,945.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
9,500 155.380 1,476,110.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
4,400 132.430 582,692.000
ALLY FINANCIAL INC
13,200 55.290 729,828.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,530 377.510 2,087,630.300
APTIV PLC
9,500 159.750 1,517,625.000
NEWMONT CORP
27,461 71.450 1,962,088.450
MCKESSON CORP
5,450 194.940 1,062,423.000
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
9,450 102.430 967,963.500
XYLEM INC
6,370 119.240 759,558.800
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
54,200 97.900 5,306,180.000
NUCOR CORP
10,650 108.780 1,158,507.000
SUNRUN INC
6,100 42.310 258,091.000
WESTERN UNION CO
14,046 25.030 351,571.380
GODADDY INC - CLASS A
6,000 80.830 484,980.000
NEWELL BRANDS INC
13,442 28.270 380,005.340
EVERGY INC
7,750 62.720 486,080.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
32,924 29.140 959,405.360
162/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
900 194.880 175,392.000
OKTA INC
4,280 213.360 913,180.800
COUPA SOFTWARE INC
2,550 230.230 587,086.500
LIBERTY BROADBAND-C
5,600 161.990 907,144.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
15,005 34.180 512,870.900
LINDE PLC
17,846 299.860 5,351,301.560
WIX.COM LTD
2,030 256.300 520,289.000
EQUITABLE HOLDINGS INC
13,300 31.380 417,354.000
KKR & CO INC
18,300 55.400 1,013,820.000
PAYCHEX INC
11,450 102.560 1,174,312.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,480 526.590 1,305,943.200
ALTRIA GROUP INC
64,700 49.770 3,220,119.000
P G & E CORP
52,300 10.380 542,874.000
PFIZER INC
193,613 39.150 7,579,948.950
CIGNA CORP
12,360 252.940 3,126,338.400
DELL TECHNOLOGIES -C
9,351 103.530 968,109.030
ALTICE USA INC- A
10,900 33.780 368,202.000
XCEL ENERGY INC
19,000 70.080 1,331,520.000
STERIS PLC
3,030 193.610 586,638.300
SEA LTD-ADR
600 256.820 154,092.000
FOX CORP - CLASS B
5,433 35.670 193,795.110
FOX CORP - CLASS A
11,549 37.190 429,507.310
STRYKER CORP
11,570 251.830 2,913,673.100
LYFT INC-A
9,200 57.400 528,080.000
DOW INC
26,068 70.370 1,834,405.160
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
3,550 82.260 292,023.000
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
7,200 336.000 2,419,200.000
PARKER HANNIFIN CORP
4,540 309.040 1,403,041.600
UBER TECHNOLOGIES INC
42,350 50.180 2,125,123.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
7,250 170.300 1,234,675.000
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
85,467 135.950 11,619,238.650
EXELON CORP
34,372 45.600 1,567,363.200
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
7,800 177.120 1,381,536.000
TELADOC HEALTH INC
4,750 146.570 696,207.500
INGERSOLL-RAND INC
13,158 49.210 647,505.180
NVR INC
120 4,810.000 577,200.000
CONOCOPHILLIPS 46,252 59.850 2,768,182.200
163/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TWILIO INC - A
5,650 309.910 1,750,991.500
DOCUSIGN INC
6,600 233.240 1,539,384.000
PAYCOM SOFTWARE INC
1,810 322.280 583,326.800
CERIDIAN HCM HOLDING INC
4,750 86.430 410,542.500
PEPSICO INC
47,900 147.840 7,081,536.000
CYBERARK SOFTWARE
1,500 125.970 188,955.000
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
10,500 28.500 299,250.000
MONGODB INC
1,920 315.270 605,318.400
SNAP INC - A
33,000 61.000 2,013,000.000
CORTEVA INC
26,218 45.960 1,204,979.280
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
14,000 108.440 1,518,160.000
AMCOR PLC
54,000 12.150 656,100.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
6,330 206.940 1,309,930.200
A
ROKU INC
3,850 327.120 1,259,412.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,400 156.430 1,001,152.000
ACCENTURE PLC-CL A
22,000 283.170 6,229,740.000
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL
16,700 44.170 737,639.000
A
10X GENOMICS INC-CLASS A
2,600 180.180 468,468.000
PENTAIR PLC
5,925 69.520 411,906.000
QUALCOMM INC
39,450 134.340 5,299,713.000
INVESCO LTD
13,000 29.270 380,510.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,350 192.760 452,986.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
9,650 65.940 636,321.000
DATADOG INC - CLASS A
6,200 88.450 548,390.000
PINTEREST INC- CLASS A
18,800 62.890 1,182,332.000
AVALARA INC
3,050 124.800 380,640.000
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,700 511.890 1,893,993.000
REPUBLIC SERVICES INC
7,900 109.230 862,917.000
BOOKING HOLDINGS INC
1,400 2,315.690 3,241,966.000
ROSS STORES INC
12,550 119.470 1,499,348.500
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,250 146.760 476,970.000
RESMED INC
5,150 205.310 1,057,346.500
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,730 128.880 609,602.400
ROBERT HALF INTL INC
3,900 90.380 352,482.000
MODERNA INC
11,150 206.070 2,297,680.500
HUBSPOT INC
1,500 490.210 735,315.000
164/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PERKINELMER INC
3,930 138.960 546,112.800
CARRIER GLOBAL CORP
29,087 45.890 1,334,802.430
OTIS WORLDWIDE CORP
14,568 79.870 1,163,546.160
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
5,800 57.410 332,978.000
INC
AVANTOR INC
18,400 31.300 575,920.000
CARLYLE GROUP INC/THE
5,700 43.320 246,924.000
DYNATRACE INC
6,100 50.930 310,673.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
1,500 574.750 862,125.000
REGIONS FINANCIAL CORP
33,835 22.630 765,686.050
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
5,900 45.210 266,739.000
IAC/INTERACTIVECORP 2,680 153.160 410,468.800
MATCH GROUP INC
9,020 137.930 1,244,128.600
CHEVRON CORP
66,818 108.450 7,246,412.100
PELOTON INTERACTIVE INC-A
8,850 103.010 911,638.500
ZSCALER INC
2,850 185.800 529,530.000
EDISON INTERNATIONAL
13,450 56.470 759,521.500
ETSY INC
4,450 164.180 730,601.000
TESLA INC
26,670 599.050 15,976,663.500
SNOWFLAKE INC-CLASS A
1,000 242.560 242,560.000
NORTONLIFELOCK INC
20,550 28.450 584,647.500
DRAFTKINGS INC - CL A
6,250 50.330 314,562.500
UNITY SOFTWARE INC
2,100 95.080 199,668.000
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,672 212.850 1,207,285.200
SYNOPSYS INC
5,360 255.880 1,371,516.800
CARVANA CO
2,480 279.870 694,077.600
CHEWY INC - CLASS A
2,900 75.210 218,109.000
CLOUDFLARE INC - CLASS A
7,950 83.080 660,486.000
PPD INC
4,400 46.420 204,248.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,785 682.650 3,266,480.250
A
VIATRIS INC
43,321 15.390 666,710.190
AIRBNB INC-CLASS A
2,150 150.730 324,069.500
CBRE GROUP INC - A
11,800 87.970 1,038,046.000
TWITTER INC
28,050 59.000 1,654,950.000
SOUTHERN CO/THE
36,950 64.350 2,377,732.500
SYSCO CORP
18,000 79.610 1,432,980.000
TRAVELERS COS INC/THE
8,703 160.000 1,392,480.000
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
2,000 154.700 309,400.000
165/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,300 64.450 277,135.000
STEEL DYNAMICS INC
7,200 64.860 466,992.000
SCHLUMBERGER LTD
49,152 36.420 1,790,115.840
SENSATA TECHNOLOGIES
5,400 60.970 329,238.000
HOLDING
AT&T INC
247,791 29.270 7,252,842.570
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,050 58.550 295,677.500
ON SEMICONDUCTOR CORP
14,600 38.210 557,866.000
CAESARS ENTERTAINMENT INC
7,500 110.640 829,800.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
8,970 283.200 2,540,304.000
SEMPRA ENERGY
11,170 136.420 1,523,811.400
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
6,500 61.700 401,050.000
CLARIVATE PLC
12,500 32.160 402,000.000
OAK STREET HEALTH INC
3,600 60.410 217,476.000
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
19,000 24.030 456,570.000
ORGANON & CO
8,782 34.150 299,905.300
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
7,950 99.120 788,004.000
TEXAS INSTRUMENTS INC
31,900 190.070 6,063,233.000
SALESFORCE.COM INC
31,821 237.480 7,556,851.080
WESTROCK CO
9,330 58.970 550,190.100
JOHNSON CONTROLS
25,334 66.730 1,690,537.820
INTERNATION
TERADYNE INC
5,700 131.680 750,576.000
UNION PACIFIC CORP
22,830 226.170 5,163,461.100
MARATHON PETROLEUM CORP
22,938 63.670 1,460,462.460
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
52,879 89.020 4,707,288.580
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
25,000 210.630 5,265,750.000
IQVIA HOLDINGS INC
6,744 233.840 1,577,016.960
VOYA FINANCIAL INC
4,350 65.270 283,924.500
AMEREN CORPORATION
8,900 86.130 766,557.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
32,916 405.640 13,352,046.240
VERISIGN INC
3,500 219.260 767,410.000
VALERO ENERGY CORP
14,392 83.240 1,197,990.080
ULTA BEAUTY INC
1,890 326.620 617,311.800
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
9,888 47.090 465,625.920
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,650 159.760 423,364.000
ANTHEM INC
8,500 393.200 3,342,200.000
WALT DISNEY CO/THE
62,862 177.180 11,137,889.160
WELLS FARGO & CO
144,822 46.960 6,800,841.120
166/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WASTE MANAGEMENT INC
14,850 140.750 2,090,137.500
WILLIAMS COS INC
42,750 27.950 1,194,862.500
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,050 181.060 733,293.000
WHIRLPOOL CORP
2,220 233.540 518,458.800
WALMART INC
54,450 141.850 7,723,732.500
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
7,350 159.130 1,169,605.500
WYNN RESORTS LTD
3,700 128.160 474,192.000
WABTEC CORP
6,211 82.820 514,395.020
TJX COMPANIES INC
41,800 65.640 2,743,752.000
WATERS CORP
2,230 319.260 711,949.800
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
1,890 516.570 976,317.300
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
25,900 54.850 1,420,615.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,543 259.730 1,179,953.390
WESTERN DIGITAL CORP
10,800 77.170 833,436.000
WEC ENERGY GROUP INC
11,130 93.590 1,041,656.700
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
17,850 61.270 1,093,669.500
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
58,900 230.140 13,555,246.000
PPL CORP
27,000 28.990 782,730.000
PULTEGROUP INC
9,450 56.950 538,177.500
PPG INDUSTRIES INC
8,350 182.330 1,522,455.500
NORTHERN TRUST CORP
7,000 120.390 842,730.000
NVIDIA CORP
21,470 703.130 15,096,201.100
PNC FINANCIAL SERVICES
14,513 194.000 2,815,522.000
GROUP
TYSON FOODS INC-CL A
10,450 78.650 821,892.500
NETFLIX INC
15,370 494.740 7,604,153.800
THERMO FISHER SCIENTIFIC
13,670 448.760 6,134,549.200
INC
NRG ENERGY INC
8,650 33.900 293,235.000
GLOBE LIFE INC
3,425 106.490 364,728.250
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,150 195.020 1,199,373.000
TEXTRON INC
8,000 69.100 552,800.000
NEWS CORP - CLASS A
13,137 26.220 344,452.140
OMNICOM GROUP
7,600 82.800 629,280.000
ORACLE CORP
66,333 82.890 5,498,342.370
MASTERCARD INC - A
30,750 366.020 11,255,115.000
167/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ONEOK INC
15,700 53.950 847,015.000
LUMEN TECHNOLOGIES INC
32,952 14.750 486,042.000
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,620 451.050 1,632,801.000
YUM! BRANDS INC
10,350 118.770 1,229,269.500
TAKE-TWO INTERACTIVE
4,050 184.450 747,022.500
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
6,500 60.110 390,715.000
B
BANK OF AMERICA CORP
269,301 43.270 11,652,654.270
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,640 422.160 692,342.400
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
6,400 77.890 498,496.000
AMERICAN EXPRESS CO
23,800 165.000 3,927,000.000
ANALOG DEVICES INC
12,649 165.580 2,094,421.420
ADVANCED MICRO DEVICES
42,450 81.580 3,463,071.000
AMERICAN INTERNATIONAL
30,422 53.420 1,625,143.240
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
5,680 170.410 967,928.800
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
8,100 94.070 761,967.000
AVERY DENNISON CORP
2,930 220.320 645,537.600
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
18,300 71.500 1,308,450.000
EMERSON ELECTRIC CO
21,050 98.210 2,067,320.500
AON PLC-CLASS A
7,820 251.020 1,962,976.400
AMGEN INC
19,750 236.850 4,677,787.500
EATON CORP PLC
13,636 148.510 2,025,082.360
CONSTELLATION BRANDS INC-A
5,850 239.250 1,399,612.500
APPLIED MATERIALS INC
31,900 139.850 4,461,215.000
CME GROUP INC
12,250 218.370 2,675,032.500
ECOLAB INC
9,050 215.460 1,949,913.000
EQUIFAX INC
4,300 233.400 1,003,620.000
GILEAD SCIENCES INC
43,950 67.430 2,963,548.500
KEURIG DR PEPPER INC
24,700 36.910 911,677.000
HORMEL FOODS CORP
10,550 49.430 521,486.500
STATE STREET CORP
12,463 86.900 1,083,034.700
SCHWAB (CHARLES) CORP
52,090 75.720 3,944,254.800
BAXTER INTERNATIONAL INC
17,500 82.250 1,439,375.000
CAMPBELL SOUP CO
7,000 49.680 347,760.000
CROWN HOLDINGS INC
4,750 100.440 477,090.000
CARDINAL HEALTH INC
10,400 56.560 588,224.000
FEDEX CORP
8,800 302.120 2,658,656.000
168/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
15,704 166.260 2,610,947.040
FMC CORP
4,400 118.350 520,740.000
CERNER CORP
10,850 80.350 871,797.500
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
8,713 143.000 1,245,959.000
CITRIX SYSTEMS INC
4,350 119.140 518,259.000
INTEL CORP
141,200 57.370 8,100,644.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS
13,400 33.740 452,116.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
12,650 65.790 832,243.500
ILLINOIS TOOL WORKS
11,050 235.810 2,605,700.500
SIRIUS XM HOLDINGS INC
34,600 6.470 223,862.000
ILLUMINA INC
5,000 418.120 2,090,600.000
SEALED AIR CORP
5,400 58.350 315,090.000
INTUITIVE SURGICAL INC
4,030 831.450 3,350,743.500
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,050 119.990 485,959.500
SNAP-ON INC
1,930 254.340 490,876.200
CARMAX INC
5,800 114.050 661,490.000
DUKE ENERGY CORP
26,928 101.480 2,732,653.440
TARGET CORP
17,400 231.340 4,025,316.000
DOVER CORP
4,950 153.150 758,092.500
WW GRAINGER INC
1,580 464.650 734,147.000
JACOBS ENGINEERING GROUP
4,430 143.400 635,262.000
INC
CINTAS CORP
3,330 352.200 1,172,826.000
CONAGRA BRANDS INC
17,300 38.920 673,316.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC
5,050 84.000 424,200.000
CLOROX COMPANY
4,430 179.010 793,014.300
ENTERGY CORP
7,070 105.920 748,854.400
MICROSOFT CORP
249,500 250.790 62,572,105.000
INCYTE CORP
6,580 83.330 548,311.400
CVS HEALTH CORP
45,619 86.470 3,944,674.930
MEDTRONIC PLC
46,898 123.850 5,808,317.300
MICRON TECHNOLOGY INC
39,050 83.760 3,270,828.000
BLACKROCK INC
5,300 886.850 4,700,305.000
CENTERPOINT ENERGY INC
19,500 25.400 495,300.000
HASBRO INC
4,400 95.240 419,056.000
KELLOGG CO
8,800 66.630 586,344.000
KEYCORP 34,000 22.730 772,820.000
KANSAS CITY SOUTHERN
3,250 298.420 969,865.000
169/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
48,811 64.020 3,124,880.220
A
COOPER COS INC/THE
1,770 381.960 676,069.200
CHUBB LTD
15,419 173.010 2,667,641.190
ARROW ELECTRONICS INC
2,700 122.080 329,616.000
ALLSTATE CORP
10,650 136.230 1,450,849.500
EBAY INC
23,550 65.230 1,536,166.500
PAYPAL HOLDINGS INC
38,600 263.040 10,153,344.000
EASTMAN CHEMICAL CO
4,800 129.310 620,688.000
XILINX INC
8,650 128.630 1,112,649.500
DISH NETWORK CORP-A
8,200 45.110 369,902.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
8,070 303.350 2,448,034.500
TRIMBLE INC
8,550 79.820 682,461.000
LENNAR CORP-A
9,700 96.600 937,020.000
LEAR CORP
2,150 201.420 433,053.000
PROGRESSIVE CORP
20,550 100.360 2,062,398.000
PACCAR INC
12,237 94.930 1,161,658.410
BIOGEN INC
5,370 286.140 1,536,571.800
IDEXX LABORATORIES INC
3,030 558.360 1,691,830.800
STARBUCKS CORP
41,000 111.990 4,591,590.000
PTC INC
3,820 132.540 506,302.800
EVERSOURCE ENERGY
12,110 82.040 993,504.400
INTUIT INC
9,550 461.930 4,411,431.500
BORGWARNER INC
8,200 54.450 446,490.000
BEST BUY CO INC
8,250 115.990 956,917.500
BALL CORP
11,534 82.540 952,016.360
BOSTON SCIENTIFIC CORP
48,897 42.030 2,055,140.910
ELECTRONIC ARTS INC
9,970 145.210 1,447,743.700
VULCAN MATERIALS CO
4,700 179.600 844,120.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
9,150 209.930 1,920,859.500
VF CORP
11,800 79.030 932,554.000
VIACOMCBS INC - CLASS B
20,025 41.700 835,042.500
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,050 201.410 412,890.500
CARNIVAL CORP
28,900 30.540 882,606.000
COMCAST CORP-CLASS A
158,690 57.000 9,045,330.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
7,900 63.200 499,280.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
40,300 4.950 199,485.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,299,199,008.260
170/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(142,353,235,334)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BP PLC
709,500 3.194 2,266,497.750
UNILEVER PLC
91,360 42.730 3,903,812.800
BARCLAYS PLC
606,300 1.839 1,115,349.480
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
279,500 1.073 299,959.400
PRUDENTIAL PLC
91,000 14.735 1,340,885.000
NATWEST GROUP PLC
166,791 2.076 346,258.110
EVRAZ PLC
17,400 6.494 112,995.600
JOHNSON MATTHEY PLC
6,464 31.900 206,201.600
BAE SYSTEMS PLC
112,500 5.326 599,175.000
AVIVA PLC
137,566 4.095 563,332.770
AVEVA GROUP PLC
3,800 35.010 133,038.000
GLAXOSMITHKLINE PLC
175,500 13.542 2,376,621.000
INFORMA PLC
52,700 5.406 284,896.200
MELROSE INDUSTRIES PLC
165,600 1.686 279,284.400
AUTO TRADER GROUP PLC
31,900 5.578 177,938.200
DCC PLC
3,400 61.000 207,400.000
OCADO GROUP PLC
16,300 18.840 307,092.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,600 129.450 336,570.000
PLC
HALMA PLC
12,900 26.400 340,560.000
ENTAIN PLC
20,000 17.330 346,600.000
JD SPORTS FASHION PLC
17,200 9.342 160,682.400
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
21,000 7.414 155,694.000
M&G PLC
91,700 2.462 225,765.400
RELX PLC
67,446 18.470 1,245,727.620
DIAGEO PLC
81,500 33.960 2,767,740.000
RIO TINTO PLC
39,100 62.190 2,431,629.000
STANDARD CHARTERED PLC
91,800 4.959 455,236.200
TESCO PLC
269,684 2.250 606,789.000
SMITH & NEPHEW PLC
30,650 15.010 460,056.500
GLENCORE PLC
348,225 3.297 1,148,271.930
HARGREAVES LANSDOWN PLC
12,450 16.515 205,611.750
SMITHS GROUP PLC
13,183 15.535 204,797.900
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
46,583 2.987 139,143.420
PEARSON PLC
25,763 8.426 217,079.030
SAINSBURY (J) PLC
59,525 2.654 157,979.350
171/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NEXT PLC
4,650 81.960 381,114.000
TAYLOR WIMPEY PLC
127,700 1.714 218,877.800
WHITBREAD PLC
6,861 32.330 221,816.130
BUNZL PLC
11,905 22.720 270,481.600
VODAFONE GROUP PLC
935,183 1.279 1,196,473.130
CRODA INTERNATIONAL PLC
4,711 69.680 328,262.480
KINGFISHER PLC
73,711 3.447 254,081.810
WPP PLC
42,900 9.974 427,884.600
UNITED UTILITIES GROUP PLC
22,827 10.020 228,726.540
SEVERN TRENT PLC
8,583 24.690 211,914.270
RENTOKIL INITIAL PLC
64,000 4.791 306,624.000
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
24,900 64.870 1,615,263.000
ST JAMES'S PLACE PLC
17,950 14.295 256,595.250
SCHRODERS PLC
4,150 35.830 148,694.500
SSE PLC
36,300 15.385 558,475.500
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
34,000 7.558 256,972.000
ASTRAZENECA PLC
45,700 80.550 3,681,135.000
FERGUSON PLC
7,837 98.240 769,906.880
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
208,000 2.791 580,528.000
3I GROUP PLC
33,191 12.520 415,551.320
ASHTEAD GROUP PLC
15,650 52.000 813,800.000
SAGE GROUP PLC/THE
37,214 6.562 244,198.260
NATIONAL GRID PLC
123,634 9.143 1,130,385.660
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,468,465 0.489 1,207,943.340
IMPERIAL BRANDS PLC
33,000 15.975 527,175.000
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,150 46.780 194,137.000
BRITISH AMERICAN TOBACCO
78,360 27.340 2,142,362.400
PLC
BHP GROUP PLC
73,627 21.700 1,597,705.900
ASSOCIATED BRITISH FOODS
12,150 22.990 279,328.500
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
708,650 4.439 3,146,051.670
ANGLO AMERICAN PLC
45,383 32.545 1,476,989.730
MONDI PLC
16,600 19.105 317,143.000
WM MORRISON SUPERMARKETS
80,500 1.769 142,404.500
COMPASS GROUP PLC
62,139 16.060 997,952.340
PERSIMMON PLC
11,200 31.510 352,912.000
BT GROUP PLC
311,100 1.770 550,647.000
COCA-COLA HBC AG-DI
7,150 26.100 186,615.000
172/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BURBERRY GROUP PLC
14,289 21.770 311,071.530
INTERCONTINENTAL HOTELS
6,436 49.580 319,096.880
GROU
INTERTEK GROUP PLC
5,500 53.200 292,600.000
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
11,399 75.780 863,816.220
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
142,900 13.936 1,991,454.400
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
129,218 13.280 1,716,015.040
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,700 24.090 137,313.000
ADMIRAL GROUP PLC
6,600 30.550 201,630.000
ANTOFAGASTA PLC
14,100 15.655 220,735.500
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
77,862 2.779 216,378.490
EXPERIAN PLC
31,954 26.620 850,615.480
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
60,884,526.460
(9,449,887,352)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
40,100 16.080 644,808.000
AZRIELI GROUP LTD
1,400 242.000 338,800.000
ICL GROUP LTD
28,100 24.520 689,012.000
ELBIT SYSTEMS LTD
950 423.100 401,945.000
BANK HAPOALIM BM
44,100 27.480 1,211,868.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
56,200 25.320 1,422,984.000
NICE LTD
2,400 700.100 1,680,240.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
5,400 100.700 543,780.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
6,933,437.000
(233,738,641)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
88,800 3.170 281,496.000
BHP GROUP LTD
100,000 48.750 4,875,000.000
SOUTH32 LTD
160,100 3.040 486,704.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
32,050 24.070 771,443.500
FORTESCUE METALS GROUP LTD
56,500 22.970 1,297,805.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
111,350 27.510 3,063,238.500
WESTPAC BANKING CORP
124,548 26.870 3,346,604.760
SANTOS LTD
62,900 7.720 485,588.000
AUSNET SERVICES
65,000 1.785 116,025.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
96,250 29.200 2,810,500.000
173/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RIO TINTO LTD
12,700 124.620 1,582,674.000
ORIGIN ENERGY LTD
59,000 4.720 278,480.000
AURIZON HOLDINGS LTD
60,000 3.720 223,200.000
XERO LTD
4,550 129.410 588,815.500
WASHINGTON H. SOUL
3,400 30.080 102,272.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
45,045 17.040 767,566.800
WISETECH GLOBAL LTD
5,400 28.560 154,224.000
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
37,000 10.910 403,670.000
EVOLUTION MINING LTD
59,500 5.020 298,690.000
AFTERPAY LTD
7,300 94.480 689,704.000
REECE LTD
10,500 22.750 238,875.000
OIL SEARCH LTD
64,200 4.130 265,146.000
SEEK LTD
11,700 30.520 357,084.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
23,500 11.940 280,590.000
NEWCREST MINING LTD
27,000 27.450 741,150.000
COMMONWEALTH BANK OF
59,750 102.520 6,125,570.000
AUSTRAL
AMPOL LTD
7,950 29.630 235,558.500
ORICA LTD
13,100 14.080 184,448.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
49,150 11.330 556,869.500
WOOLWORTHS GROUP LTD
43,100 43.350 1,868,385.000
TABCORP HOLDINGS LTD
72,763 5.130 373,274.190
CROWN RESORTS LTD
13,400 12.690 170,046.000
QANTAS AIRWAYS LTD
30,500 4.870 148,535.000
TELSTRA CORP LTD
143,500 3.580 513,730.000
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
14,950 42.950 642,102.500
MACQUARIE GROUP LTD
11,634 154.000 1,791,636.000
ARISTOCRAT LEISURE LTD
19,350 40.950 792,382.500
CSL LTD
15,350 291.370 4,472,529.500
WESFARMERS LTD
38,600 55.240 2,132,264.000
COCHLEAR LTD
2,200 228.850 503,470.000
BLUESCOPE STEEL LTD
16,300 22.450 365,935.000
SUNCORP GROUP LTD
43,657 11.300 493,324.100
ASX LTD
6,700 76.780 514,426.000
COMPUTERSHARE LTD
18,200 16.250 295,750.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
80,336 5.230 420,157.280
SONIC HEALTHCARE LTD
15,150 35.160 532,674.000
AGL ENERGY LTD
21,500 8.820 189,630.000
174/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRAMBLES LTD
50,400 10.970 552,888.000
RAMSAY HEALTH CARE LTD
6,150 62.910 386,896.500
REA GROUP LTD
1,800 163.460 294,228.000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
4,400 49.750 218,900.000
LTD
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES
2,200 116.320 255,904.000
L
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
49,538,059.630
(4,199,341,315)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
9,100 41.080 373,828.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
700 1,764.460 1,235,122.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
9,687 83.500 808,864.500
WHEATON PRECIOUS METALS
15,400 58.410 899,514.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
4,850 171.150 830,077.500
BCE INC
4,930 61.070 301,075.100
FRANCO-NEVADA CORP
6,700 183.740 1,231,058.000
SUNCOR ENERGY INC
52,230 30.790 1,608,161.700
METRO INC/CN
8,600 58.400 502,240.000
NATIONAL BANK OF CANADA
11,600 92.980 1,078,568.000
BANK OF NOVA SCOTIA
42,100 81.210 3,418,941.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
15,550 145.190 2,257,704.500
TORONTO-DOMINION BANK
62,800 87.960 5,523,888.000
GREAT-WEST LIFECO INC
9,800 37.020 362,796.000
ROYAL BANK OF CANADA
49,250 126.210 6,215,842.500
TC ENERGY CORP
32,750 63.510 2,079,952.500
PEMBINA PIPELINE CORP
18,829 38.480 724,539.920
BARRICK GOLD CORP
60,800 28.340 1,723,072.000
CAE INC
9,500 37.520 356,440.000
THOMSON REUTERS CORP
5,912 118.950 703,232.400
EMPIRE CO LTD 'A'
5,900 41.280 243,552.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,800 89.170 249,676.000
BALLARD POWER SYSTEMS INC
7,800 20.500 159,900.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,050 69.240 349,662.000
HYDRO ONE LTD
11,300 30.940 349,622.000
LOBLAW COMPANIES LTD
5,960 75.290 448,728.400
NORTHLAND POWER INC
7,900 40.720 321,688.000
WSP GLOBAL INC
3,900 136.260 531,414.000
175/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TOROMONT INDUSTRIES LTD
2,800 108.050 302,540.000
PARKLAND CORP
5,100 40.670 207,417.000
QUEBECOR INC -CL B
6,000 33.120 198,720.000
EMERA INC
8,300 56.770 471,191.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,800 35.410 169,968.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
12,200 63.080 769,576.000
IVANHOE MINES LTD-CL A
22,500 8.770 197,325.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
8,200 85.370 700,034.000
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
20,100 18.810 378,081.000
B2GOLD CORP
34,700 6.060 210,282.000
AIR CANADA
5,500 27.000 148,500.000
KINROSS GOLD CORP
43,200 9.650 416,880.000
BANK OF MONTREAL
22,500 128.000 2,880,000.000
POWER CORP OF CANADA
19,100 40.100 765,910.000
SHOPIFY INC - CLASS A
3,900 1,457.150 5,682,885.000
NUTRIEN LTD
19,519 77.970 1,521,896.430
CANOPY GROWTH CORP
7,400 29.290 216,746.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
8,800 51.690 454,872.000
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
4,200 51.260 215,292.000
CAMECO CORP
14,000 25.830 361,620.000
FIRSTSERVICE CORP
1,400 199.260 278,964.000
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB
6,500 38.360 249,340.000
VT
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE
3,500 86.720 303,520.000
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
1,900 83.390 158,441.000
TELUS CORP
10,800 27.880 301,104.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
16,100 29.850 480,585.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,000 201.840 403,680.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
40,500 45.420 1,839,510.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
900 569.780 512,802.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
9,600 125.240 1,202,304.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,537 118.830 301,471.710
PAN AMERICAN SILVER CORP
7,000 39.040 273,280.000
BLACKBERRY LTD
17,800 16.740 297,972.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
20,050 65.210 1,307,460.500
ENBRIDGE INC
70,200 47.170 3,311,334.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
44,525 60.490 2,693,317.250
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
66,300 25.250 1,674,075.000
176/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BAUSCH HEALTH COS INC
10,500 37.820 397,110.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
23,400 97.890 2,290,626.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
3,700 69.880 258,556.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,000 44.130 308,910.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
24,650 135.850 3,348,702.500
CGI INC - CLASS A
7,900 109.040 861,416.000
ONEX CORPORATION
2,600 88.360 229,736.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
16,000 36.140 578,240.000
IGM FINANCIAL INC
3,100 45.170 140,027.000
TMX GROUP LTD
1,900 133.210 253,099.000
OPEN TEXT CORP
9,400 58.680 551,592.000
SAPUTO INC
8,700 37.580 326,946.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
20,400 29.070 593,028.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
29,500 44.850 1,323,075.000
YAMANA GOLD INC
32,300 6.260 202,198.000
FORTIS INC
15,800 55.250 872,950.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
3,800 71.950 273,410.000
LUNDIN MINING CORP
22,100 12.860 284,206.000
CENOVUS ENERGY INC
43,900 11.380 499,582.000
DOLLARAMA INC
10,200 53.940 550,188.000
ATCO LTD -CLASS I
2,900 44.230 128,267.000
ALTAGAS LTD
9,100 24.540 223,314.000
KEYERA CORP
7,400 32.910 243,534.000
INTER PIPELINE LTD
14,300 20.310 290,433.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
81,777,201.410
(7,415,556,624)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
44,000 26.100 1,148,400.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
67,400 29.710 2,002,454.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
48,475 4.900 237,527.500
KEPPEL CORP LTD
56,300 5.320 299,516.000
UOL GROUP LTD
17,100 7.370 126,027.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
16,100 7.720 124,292.000
CAPITALAND LTD
102,400 3.660 374,784.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
125,900 12.360 1,556,124.000
CORP
SINGAPORE AIRLINES-MCB RTS
101,312 0.001 101.310
177/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GENTING SINGAPORE LTD
209,000 0.875 182,875.000
VENTURE CORP LTD
9,900 18.960 187,704.000
SINGAPORE
312,150 2.380 742,917.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
56,500 3.850 217,525.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
31,500 10.370 326,655.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
74,400 4.750 353,400.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
7,880,301.810
(652,094,975)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
UBS GROUP AG-REG
124,650 14.760 1,839,834.000
ROCHE HOLDING AG-BR
1,100 342.600 376,860.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
280 853.500 238,980.000
ADECCO GROUP AG-REG
5,150 62.820 323,523.000
ROCHE HOLDING AG-
24,130 319.900 7,719,187.000
GENUSSCHEIN
SIKA AG-REG
4,810 292.100 1,405,001.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
4 91,400.000 365,600.000
ABB LTD-REG
62,700 31.410 1,969,407.000
SWISS RE AG
10,450 86.260 901,417.000
NESTLE SA-REG
98,900 112.900 11,165,810.000
PARTNERS GROUP HOLDING AG
780 1,365.000 1,064,700.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,380 271.600 374,808.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
84,370 9.968 841,000.160
JULIUS BAER GROUP LTD
7,400 61.640 456,136.000
SGS SA-REG
200 2,769.000 553,800.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
690 263.000 181,470.000
VIFOR PHARMA AG
1,450 134.000 194,300.000
TEMENOS AG - REG
2,300 141.400 325,220.000
ALCON INC
17,280 63.160 1,091,404.800
SWATCH GROUP AG/THE-BR
970 324.200 314,474.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,192 377.500 1,959,980.000
BALOISE HOLDING AG - REG
1,570 148.000 232,360.000
CLARIANT AG-REG
6,650 19.685 130,905.250
NOVARTIS AG-REG
76,250 81.020 6,177,775.000
BARRY CALLEBAUT AG-REG
120 2,038.000 244,560.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A
17,710 113.500 2,010,085.000
REG
SWISSCOM AG-REG
870 515.600 448,572.000
178/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-
1,010 84.500 85,345.000
REG
GEBERIT AG-REG
1,300 659.400 857,220.000
GIVAUDAN-REG 310 4,086.000 1,266,660.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
340 1,423.000 483,820.000
SONOVA HOLDING AG-REG
1,922 315.800 606,967.600
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,000 118.700 712,200.000
LONZA GROUP AG-REG
2,600 586.800 1,525,680.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,520 62.400 94,848.000
HOLCIM LTD
17,790 54.520 969,910.800
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,110 460.800 511,488.000
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,800 312.600 562,680.000
SWISS PRIME SITE-REG
2,510 92.650 232,551.500
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
34 8,590.000 292,060.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
51,108,600.110
(6,228,605,095)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
ICA GRUPPEN AB
3,520 406.000 1,429,120.000
ERICSSON LM-B SHS
108,330 108.800 11,786,304.000
VOLVO AB-B SHS
53,150 228.000 12,118,200.000
SKF AB-B SHARES
13,300 229.000 3,045,700.000
ELECTROLUX AB-SER B
7,600 236.800 1,799,680.000
SWEDISH MATCH AB
61,300 77.240 4,734,812.000
TELE2 AB-B SHS
16,800 112.500 1,890,000.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
59,200 108.400 6,417,280.000
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
54,850 93.700 5,139,445.000
SWEDBANK AB - A SHARES
34,100 154.280 5,260,948.000
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
28,200 209.300 5,902,260.000
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
22,900 137.150 3,140,735.000
SKANSKA AB-B SHS
12,850 238.500 3,064,725.000
SANDVIK AB
42,000 225.200 9,458,400.000
INVESTOR AB-B SHS
67,600 194.750 13,165,100.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
25,000 509.800 12,745,000.000
VOLVO AB-A SHS
8,000 235.000 1,880,000.000
SECURITAS AB-B SHS
10,950 134.600 1,473,870.000
TELIA CO AB
100,200 36.350 3,642,270.000
ALFA LAVAL AB
11,000 305.800 3,363,800.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ATLAS COPCO AB-B SHS
14,100 434.000 6,119,400.000
ASSA ABLOY AB-B
37,050 256.100 9,488,505.000
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
3,900 346.000 1,349,400.000
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
3,600 551.400 1,985,040.000
LUNDBERGS AB-B SHS
2,600 536.600 1,395,160.000
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
5,200 274.100 1,425,320.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
44,800 90.140 4,038,272.000
LUNDIN ENERGY AB
7,550 296.400 2,237,820.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
23,000 289.100 6,649,300.000
EMBRACER GROUP AB
10,000 240.000 2,400,000.000
BOLIDEN AB
10,400 345.700 3,595,280.000
EPIROC AB-A
24,950 185.300 4,623,235.000
EPIROC AB-B
13,500 162.550 2,194,425.000
HUSQVARNA AB-B SHS
14,150 124.150 1,756,722.500
NORDEA BANK ABP
119,600 92.150 11,021,140.000
EQT AB
9,100 304.800 2,773,680.000
EVOLUTION AB
6,350 1,563.200 9,926,320.000
SINCH AB
1,800 1,571.500 2,828,700.000
KINNEVIK AB - B
8,300 314.800 2,612,840.000
HEXAGON AB-B SHS
71,400 121.700 8,689,380.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,700 331.300 1,888,410.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
200,455,998.500
(2,654,037,419)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
63,700 491.550 31,311,735.000
DANSKE BANK A/S
26,000 113.850 2,960,100.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
120 17,300.000 2,076,000.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
37,450 225.600 8,448,720.000
GN STORE NORD A/S
4,550 505.800 2,301,390.000
CARLSBERG AS-B
3,900 1,106.500 4,315,350.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,850 449.100 3,525,435.000
COLOPLAST-B 4,500 982.400 4,420,800.000
DSV PANALPINA A/S
7,660 1,471.500 11,271,690.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
300 3,129.000 938,700.000
DEMANT A/S
3,875 345.300 1,338,037.500
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
220 18,070.000 3,975,400.000
TRYG A/S
13,200 146.500 1,933,800.000
180/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PANDORA A/S
3,800 818.800 3,111,440.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,750 544.800 2,043,000.000
GENMAB A/S
2,460 2,485.000 6,113,100.000
ORSTED A/S
7,050 874.600 6,165,930.000
AMBU A/S-B
6,300 230.400 1,451,520.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
97,702,147.500
(1,751,799,504)
ニュージーラン ニュージーランド・ド
株 ニュージーランド・ドル
ド・ドル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
47,500 5.325 252,937.500
MERCURY NZ LTD
23,000 6.830 157,090.000
A2 MILK CO LTD
26,200 6.070 159,034.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
68,789 4.660 320,556.740
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
45,700 7.610 347,777.000
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
22,200 29.000 643,800.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
16,500 12.800 211,200.000
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
2,092,395.240
(165,236,453)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
50,700 55.240 2,800,668.000
DNB ASA
33,950 188.850 6,411,457.500
ORKLA ASA
26,950 87.300 2,352,735.000
TELENOR ASA
25,400 144.000 3,657,600.000
EQUINOR ASA
36,723 191.060 7,016,296.380
SCHIBSTED ASA-CL A
2,800 412.300 1,154,440.000
YARA INTERNATIONAL ASA
6,660 455.900 3,036,294.000
MOWI ASA
16,600 229.400 3,808,040.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,350 188.900 1,388,415.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,650 349.000 1,273,850.000
ADEVINTA ASA
10,600 159.150 1,686,990.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
34,586,785.880
(456,199,706)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
33,870 52.660 1,783,594.200
EVONIK INDUSTRIES AG
7,000 29.230 204,610.000
181/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
71,250 12.374 881,647.500
COMMERZBANK AG
32,935 6.780 223,299.300
VOLKSWAGEN AG
1,110 309.000 342,990.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
6,300 240.000 1,512,000.000
SIEMENS AG-REG
26,350 136.000 3,583,600.000
E.ON SE
76,100 10.062 765,718.200
UNIPER SE
6,650 29.940 199,101.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
11,250 94.400 1,062,000.000
GEA GROUP AG
5,050 35.200 177,760.000
CONTINENTAL AG
3,710 128.680 477,402.800
BASF SE
31,670 68.550 2,170,978.500
ALLIANZ SE-REG
14,190 218.650 3,102,643.500
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,050 94.320 570,636.000
RWE AG
21,800 30.890 673,402.000
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
9,650 10.728 103,525.200
BRENNTAG SE
5,350 77.400 414,090.000
FRESENIUS SE & CO KGAA
14,050 44.825 629,791.250
UNITED INTERNET AG-REG
3,320 33.500 111,220.000
SHARE
SAP SE
35,892 114.800 4,120,401.600
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
4,760 237.700 1,131,452.000
ZALANDO SE
5,750 95.500 549,125.000
HEIDELBERGCEMENT AG
4,900 75.820 371,518.000
KION GROUP AG
2,400 90.800 217,920.000
COVESTRO AG
6,700 58.160 389,672.000
RATIONAL AG
190 721.800 137,142.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,210 387.500 468,875.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
5,300 99.740 528,622.000
DELIVERY HERO SE
5,450 111.150 605,767.500
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,400 149.150 208,810.000
BECHTLE AG
950 155.200 147,440.000
NEMETSCHEK SE
2,000 59.960 119,920.000
SCOUT24 AG
3,600 65.480 235,728.000
AROUNDTOWN SA
32,500 6.880 223,600.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
8,950 46.870 419,486.500
KNORR-BREMSE AG
2,500 102.700 256,750.000
HELLOFRESH SE
5,700 80.160 456,912.000
TEAMVIEWER AG
5,350 30.950 165,582.500
SIEMENS ENERGY AG
13,125 25.390 333,243.750
182/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BEIERSDORF AG
3,290 100.350 330,151.500
FUCHS PETROLUB SE-PREF
2,350 41.160 96,726.000
MERCK KGAA
4,400 146.400 644,160.000
ADIDAS AG
6,640 296.600 1,969,424.000
PUMA SE
3,310 92.560 306,373.600
HENKEL AG & CO KGAA
3,400 81.850 278,290.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
114,900 17.282 1,985,701.800
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
7,220 67.640 488,360.800
DAIMLER AG-REGISTERED
29,550 79.540 2,350,407.000
SHARES
QIAGEN N.V.
7,698 38.620 297,296.760
INFINEON TECHNOLOGIES AG
44,300 33.380 1,478,734.000
HANNOVER RUECK SE
2,000 143.500 287,000.000
DEUTSCHE POST AG-REG
34,200 56.650 1,937,430.000
DEUTSCHE BOERSE AG
6,410 134.850 864,388.500
LANXESS AG
2,800 63.520 177,856.000
MTU AERO ENGINES AG
1,790 207.600 371,604.000
DEUTSCHE WOHNEN SE
11,400 51.260 584,364.000
SYMRISE AG
4,400 110.050 484,220.000
TELEFONICA DEUTSCHLAND
33,800 2.236 75,576.800
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
1,950 80.600 157,170.000
PRF
VONOVIA SE
18,200 52.940 963,508.000
LEG IMMOBILIEN SE
2,300 120.200 276,460.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
31,410 46.185 1,450,670.850
NN GROUP NV
9,900 41.640 412,236.000
ARCELORMITTAL 24,300 27.125 659,137.500
HEINEKEN NV
8,800 97.560 858,528.000
AEGON NV
58,244 3.860 224,821.840
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
37,383 24.095 900,743.380
N
AKZO NOBEL N.V.
6,538 106.800 698,258.400
KONINKLIJKE DSM NV
5,850 152.450 891,832.500
WOLTERS KLUWER
9,300 79.360 738,048.000
ING GROEP NV
134,150 11.342 1,521,529.300
KONINKLIJKE KPN NV
121,150 2.719 329,406.850
ASML HOLDING NV
14,410 558.100 8,042,221.000
ABN AMRO BANK NV-CVA
13,050 11.096 144,802.800
183/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ADYEN NV
690 1,863.200 1,285,608.000
JUST EAT TAKEAWAY
4,250 74.630 317,177.500
PROSUS NV
16,500 87.020 1,435,830.000
JDE PEET'S NV
2,600 31.810 82,706.000
INPOST SA
7,000 15.826 110,782.000
ASM INTERNATIONAL NV
1,600 266.300 426,080.000
VOPAK 2,300 38.770 89,171.000
RANDSTAD NV
4,000 64.280 257,120.000
HEINEKEN HOLDING NV
3,950 83.000 327,850.000
TOTALENERGIES SE
85,950 39.680 3,410,496.000
MICHELIN (CGDE)
5,700 130.450 743,565.000
AIR LIQUIDE SA
16,327 140.920 2,300,800.840
KERING 2,580 735.700 1,898,106.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
18,550 130.640 2,423,372.000
BOUYGUES SA
8,200 33.400 273,880.000
BNP PARIBAS
38,800 57.110 2,215,868.000
NATIXIS 29,550 4.004 118,318.200
THALES SA
3,500 84.500 295,750.000
DANONE 22,700 58.860 1,336,122.000
CARREFOUR SA
21,200 17.325 367,290.000
SUEZ 11,225 20.080 225,398.000
VIVENDI 27,891 29.170 813,580.470
L'OREAL 8,660 376.400 3,259,624.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
17,200 58.260 1,002,072.000
LEGRAND SA
9,067 87.720 795,357.240
PERNOD RICARD SA
7,087 179.650 1,273,179.550
EURAZEO SE
1,254 72.350 90,726.900
SOCIETE GENERALE SA
27,950 26.520 741,234.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
9,570 651.200 6,231,984.000
VUI
ACCOR SA
6,150 34.010 209,161.500
CAPGEMINI SE
5,470 150.750 824,602.500
VALEO SA
7,700 28.180 216,986.000
PUBLICIS GROUPE
7,500 55.740 418,050.000
BUREAU VERITAS SA
9,700 25.650 248,805.000
EIFFAGE 2,740 90.280 247,367.200
SODEXO SA
2,950 79.380 234,171.000
IPSEN 1,150 85.960 98,854.000
ORPEA 1,800 105.600 190,080.000
184/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMUNDI SA
1,950 73.050 142,447.500
TELEPERFORMANCE 2,000 312.500 625,000.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,000 57.760 173,280.000
FAURECIA 3,857 46.710 180,160.470
EUROFINS SCIENTIFIC
4,400 84.280 370,832.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,000 344.600 344,600.000
SEB SA
997 152.500 152,042.500
ESSILORLUXOTTICA 9,850 143.740 1,415,839.000
DASSAULT AVIATION SA
100 1,004.000 100,400.000
WORLDLINE SA
8,064 76.010 612,944.640
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,500 47.240 165,340.000
AXA SA
66,700 22.835 1,523,094.500
EDENRED 8,300 45.000 373,500.000
RENAULT SA
6,400 34.180 218,752.000
HERMES INTERNATIONAL
1,090 1,158.500 1,262,765.000
STMICROELECTRONICS NV
23,600 30.550 720,980.000
REMY COINTREAU
750 162.700 122,025.000
ATOS SE
3,200 53.640 171,648.000
DASSAULT SYSTEMES SE
4,500 187.150 842,175.000
WENDEL 930 114.800 106,764.000
ORANGE 67,600 10.514 710,746.400
ALSTOM 9,700 45.730 443,581.000
CNP ASSURANCES
5,850 14.650 85,702.500
SANOFI 38,975 86.080 3,354,968.000
VINCI SA
18,350 93.450 1,714,807.500
AIRBUS SE
20,200 109.920 2,220,384.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
18,300 25.700 470,310.000
CREDIT AGRICOLE SA
39,100 12.368 483,588.800
BIOMERIEUX 1,340 91.500 122,610.000
ENGIE 61,823 12.310 761,041.130
EDF 20,250 11.220 227,205.000
SAFRAN SA
11,920 122.520 1,460,438.400
ILIAD SA
490 131.800 64,582.000
ARKEMA 2,220 108.900 241,758.000
ADP 910 111.900 101,829.000
SCOR SE
5,550 26.830 148,906.500
GETLINK SE
14,200 12.950 183,890.000
BOLLORE 28,600 4.378 125,210.800
UCB SA
4,530 76.460 346,363.800
185/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KBC GROUP NV
8,650 67.700 585,605.000
COLRUYT SA
1,600 50.660 81,056.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
3,800 93.640 355,832.000
SOLVAY SA
2,450 114.300 280,035.000
UMICORE 7,000 50.880 356,160.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
26,150 62.850 1,643,527.500
AGEAS 6,290 49.740 312,864.600
PROXIMUS 4,950 16.930 83,803.500
ELIA GROUP SA/NV
1,050 87.900 92,295.000
SOFINA 550 342.400 188,320.000
ARGENX SE
1,520 221.400 336,528.000
PRYSMIAN SPA
8,850 29.470 260,809.500
ASSICURAZIONI GENERALI
37,243 17.085 636,296.650
MEDIOBANCA SPA
20,665 10.015 206,959.970
TENARIS SA
15,700 9.628 151,159.600
UNICREDIT SPA
73,956 10.494 776,094.260
TELECOM ITALIA SPA
343,982 0.446 153,587.960
TELECOM ITALIA-RSP
203,950 0.476 97,182.170
INTESA SANPAOLO
571,737 2.480 1,418,193.620
ATLANTIA SPA
17,257 15.650 270,072.050
POSTE ITALIANE SPA
17,700 11.800 208,860.000
MONCLER SPA
6,600 58.300 384,780.000
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
3,450 46.120 159,114.000
ENI SPA
87,800 10.380 911,364.000
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,500 10.700 208,650.000
DIASORIN SPA
850 141.400 120,190.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
11,200 9.236 103,443.200
ITAL
NEXI SPA
14,650 16.500 241,725.000
AMPLIFON SPA
4,300 39.220 168,646.000
ENEL SPA
281,134 7.931 2,229,673.750
SNAM SPA
70,100 4.900 343,490.000
TERNA SPA
49,000 6.352 311,248.000
EXOR NV
3,780 70.740 267,397.200
CNH INDUSTRIAL NV
34,200 14.590 498,978.000
FINECOBANK SPA
20,700 13.880 287,316.000
STELLANTIS NV
69,300 17.166 1,189,603.800
FERRARI NV
4,295 178.950 768,590.250
TELEFONICA SA
167,227 3.820 638,807.140
186/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENDESA SA
10,350 21.790 225,526.500
BANCO BILBAO VIZCAYA
225,700 5.217 1,177,476.900
ARGENTA
IBERDROLA SA
207,434 10.610 2,200,874.740
REPSOL SA
49,400 11.250 555,750.000
GRIFOLS SA
9,800 21.820 213,836.000
BANCO SANTANDER SA
599,750 3.442 2,064,639.370
AMADEUS IT GROUP SA
15,050 61.700 928,585.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,400 21.450 201,630.000
CAIXABANK SA
150,500 2.820 424,410.000
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,876 25.140 223,142.640
AENA SME SA
2,600 140.550 365,430.000
CELLNEX TELECOM SA
18,005 50.060 901,330.300
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
37,700 31.670 1,193,959.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
7,700 25.550 196,735.000
ENE
ENAGAS SA
7,950 19.480 154,866.000
RED ELECTRICA CORPORACION
13,900 16.590 230,601.000
SA
FERROVIAL SA
16,270 24.400 396,988.000
UPM-KYMMENE OYJ
18,050 31.910 575,975.500
NOKIA OYJ
191,300 4.511 862,954.300
WARTSILA OYJ ABP
14,700 11.550 169,785.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
19,700 14.940 294,318.000
ELISA OYJ
4,600 48.970 225,262.000
SAMPO OYJ-A SHS
17,300 38.740 670,202.000
FORTUM OYJ
14,950 23.400 349,830.000
KESKO OYJ-B SHS
9,200 29.200 268,640.000
KONE OYJ-B
11,800 67.120 792,016.000
NESTE OYJ
14,700 56.140 825,258.000
ORION OYJ-CLASS B
3,600 35.270 126,972.000
VERBUND AG
2,250 73.700 165,825.000
OMV AG
5,300 50.920 269,876.000
ERSTE GROUP BANK AG
9,450 34.010 321,394.500
VOESTALPINE AG
4,250 37.480 159,290.000
RAIFFEISEN BANK
4,400 20.260 89,144.000
INTERNATIONA
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
8,600 43.560 374,616.000
KINGSPAN GROUP PLC
5,400 80.340 433,836.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JERONIMO MARTINS
8,500 15.960 135,660.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
92,100 4.479 412,515.900
GALP ENERGIA SGPS SA
16,750 9.836 164,753.000
EDP RENOVAVEIS SA
11,000 18.600 204,600.000
KERRY GROUP PLC-A
5,300 109.800 581,940.000
CRH PLC
26,700 43.050 1,149,435.000
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
5,810 155.300 902,293.000
ユーロ 小計 ユーロ
162,595,485.190
(21,677,230,085)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
52,500 47.600 2,499,000.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
83,000 63.700 5,287,100.000
L
MTR CORP
58,500 43.300 2,533,050.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
49,500 118.000 5,841,000.000
SINO LAND CO
126,000 12.120 1,527,120.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
102,169 60.100 6,140,356.900
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
18,500 57.900 1,071,150.000
CLP HOLDINGS LTD
62,000 78.250 4,851,500.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
55,507 37.300 2,070,411.100
HONG KONG & CHINA GAS
422,475 12.420 5,247,139.500
HANG SENG BANK LTD
28,800 159.300 4,587,840.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
58,500 40.900 2,392,650.000
WH GROUP LTD
361,000 6.805 2,456,605.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
44,500 478.400 21,288,800.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 19.400 1,513,200.000
BANK OF EAST ASIA LTD
45,240 15.800 714,792.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
62,000 29.150 1,807,300.000
SJM HOLDINGS LTD
71,000 8.920 633,320.000
SWIRE PROPERTIES LTD
38,200 22.800 870,960.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
91,169 50.950 4,645,060.550
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
23,500 47.950 1,126,825.000
L
AIA GROUP LTD
447,000 97.950 43,783,650.000
WHARF REAL ESTATE
63,000 44.500 2,803,500.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
60,900 25.750 1,568,175.000
LT
ESR CAYMAN LTD
75,000 24.500 1,837,500.000
188/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SANDS CHINA LTD
86,800 34.350 2,981,580.000
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
82,000 14.820 1,215,240.000
GROU
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
52,000 135.600 7,051,200.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
132,000 28.150 3,715,800.000
WYNN MACAU LTD
54,000 13.320 719,280.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
144,781,105.050
(2,045,757,015)
合計 199,282,719,518
[199,282,719,518]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
4,887 1,034,822.250
SIMON PROPERTY GROUP INC
11,557 1,528,644.390
BOSTON PROPERTIES INC
5,250 631,417.500
VORNADO REALTY TRUST
5,397 261,376.710
SBA COMMUNICATIONS CORP
3,800 1,188,374.000
EQUITY RESIDENTIAL
12,700 1,001,776.000
EQUINIX INC
3,148 2,472,407.720
AMERICAN TOWER CORP
15,450 4,098,576.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
24,943 436,003.640
INVITATION HOMES INC
20,000 738,200.000
VICI PROPERTIES INC
18,900 600,831.000
VENTAS INC
13,250 752,070.000
WEYERHAEUSER CO
26,464 952,968.640
AGNC INVESTMENT CORP
18,100 337,565.000
CROWN CASTLE INTL CORP
14,750 2,901,472.500
IRON MOUNTAIN INC
10,260 468,574.200
VEREIT INC
8,150 398,127.500
SUN COMMUNITIES INC
3,720 636,975.600
PROLOGIS INC
25,252 3,090,592.280
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
4,650 856,018.500
CAMDEN PROPERTY TRUST
3,450 445,671.000
DUKE REALTY CORP
13,150 633,567.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
2,310 704,942.700
WELLTOWER INC
14,750 1,127,637.500
189/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
19,000 640,110.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
4,050 670,396.500
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
6,150 450,241.500
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
47,600 449,820.000
REALTY INCOME CORP
13,150 926,023.000
PUBLIC STORAGE
5,550 1,602,340.500
REGENCY CENTERS CORP
5,700 375,003.000
UDR INC
10,550 517,266.500
WP CAREY INC
6,050 472,686.500
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
8,300 308,428.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
9,900 1,536,282.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
4,650 716,890.500
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
20,350 429,385.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
36,393,484.630
(3,987,634,111)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
23,562 168,751.040
SEGRO PLC
40,600 430,563.000
BRITISH LAND CO PLC
29,550 151,887.000
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
751,201.040
(116,593,914)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
23,500 297,510.000
TRANSURBAN GROUP
91,500 1,305,705.000
SYDNEY AIRPORT
42,500 260,100.000
APA GROUP
38,100 352,425.000
SCENTRE GROUP
170,922 478,581.600
DEXUS 36,150 381,021.000
GPT GROUP
63,160 293,694.000
MIRVAC GROUP
136,100 396,051.000
STOCKLAND 78,000 369,720.000
GOODMAN GROUP
55,300 1,114,848.000
VICINITY CENTRES
123,273 201,551.350
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
5,451,206.950
(462,098,813)
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カナダ・ドル カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
2,900 162,951.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
4,700 101,003.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
263,954.000
(23,935,349)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
124,500 361,050.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
175,032 365,816.880
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
104,800 208,552.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
77,500 159,650.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
1,095,068.880
(90,616,950)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,600 330,740.000
GECINA SA
1,600 212,720.000
KLEPIERRE 7,150 172,744.000
COVIVIO 1,750 137,410.000
ユーロ 小計 ユーロ
853,614.000
(113,803,819)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
79,500 5,890,950.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
92,000 722,200.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
138,000 1,435,200.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
8,048,350.000
(113,723,186)
投資証券 合計 4,908,406,142
[4,908,406,142]
合計 4,908,406,142
[4,908,406,142]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
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組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 601 銘柄
97.3% 2.7% 71.5%
投資証券 37 銘柄
イギリス・ポンド 株式 83 銘柄
98.8% 1.2% 4.7%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 52 銘柄
90.1% 9.9% 2.3%
投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 89 銘柄
99.7% 0.3% 3.6%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 15 銘柄
87.8% 12.2% 0.4%
投資証券 4 銘柄
スイス・フラン 株式 40 銘柄 100% -% 3.1%
スウェーデン・クローナ 株式 41 銘柄 100% -% 1.3%
デンマーク・クローネ 株式 18 銘柄 100% -% 0.9%
ニュージーランド・ドル 株式 7 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 11 銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 232 銘柄
99.5% 0.5% 10.7%
投資証券 4 銘柄
香港・ドル 株式 30 銘柄
94.7% 5.3% 1.1%
投資証券 3 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
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預金
812,943,865 395,844,187
コール・ローン
1,430,530,889 861,235,429
国債証券
193,703,890,662 222,038,899,679
派生商品評価勘定
40,228,465 －
未収入金
1,151,268 160,203
未収利息
1,123,515,415 1,204,487,740
前払費用
62,119,399 29,102,452
流動資産合計
197,174,379,963 224,529,729,690
資産合計
197,174,379,963 224,529,729,690
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
－ 2,740,056
未払金
225,601,881 63,767
未払解約金
97,730,682 167,320,850
その他未払費用
5,752 －
流動負債合計
323,338,315 170,124,673
負債合計
323,338,315 170,124,673
純資産の部
元本等
元本
※ 1 65,630,254,690 72,171,959,824
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
131,220,786,958 152,187,645,193
元本等合計
196,851,041,648 224,359,605,017
純資産合計
196,851,041,648 224,359,605,017
負債純資産合計 197,174,379,963 224,529,729,690
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 6 月 6 日
区 分
至 2021 年 6 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 6 月 12 日 2020 年 6 月 6 日
期首元本額 62,648,457,290 円 65,630,254,690 円
期中追加設定元本額 10,631,945,618 円 14,128,279,151 円
期中一部解約元本額 7,650,148,218 円 7,586,574,017 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 622,267,469 円 523,830,915 円
ＶＡ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワ国内重視バランスファ 17,542,061 円 10,805,026 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 106,646,210 円 93,234,451 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 31,704,023 円 26,042,029 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 355,714,969 円 319,990,353 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
外国債券インデックスファン 60,771,118 円 147,412,708 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 458,724,525 円 494,252,758 円
債券インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 1,662,091,109 円 2,104,774,269 円
債券インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 634,121,149 円 801,683,813 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国債券インデッ 1,076,866 円 946,948 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 899,682 円 3,569,968 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国債券イン 638,965,164 円 1,262,673,100 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 816,339,611 円 1,231,075,720 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 31,795,513 円 151,520,118 円
ＤＣダイワ外国債券インデッ 46,840,325,430 円 49,249,685,981 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 762,953,937 円 888,433,073 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 407,450,283 円 528,928,478 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 244,898,386 円 333,789,552 円
０
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 392,918,790 円 532,794,484 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 314,110,022 円 398,386,255 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 98,246,948 円 142,012,313 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 9,276,813 円 －円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 20,253,456 円 24,115,938 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 4,155,725 円 7,428,392 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 122,118,491 円 307,504,770 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 2,998,751 円 3,543,248 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 818,378 円 1,159,154 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 824,291 円 1,225,356 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 189,344,850 円 171,725,827 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 139,026,561 円 138,299,284 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 4,342,555,265 円 4,148,853,363 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 265,380,470 円 245,616,231 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 145,424,954 円 144,966,306 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 30,509,234 円 36,510,395 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 18,798,389 円 1,781,831,534 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,734,659,693 円 5,798,708,777 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 32,333,560 円 33,300,268 円
ダイワライフスタイル５０ 57,394,936 円 63,771,059 円
ダイワライフスタイル７５ 14,817,608 円 17,557,610 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
計 65,630,254,690 円 72,171,959,824 円
2. 期末日における受益権の総数 65,630,254,690 口 72,171,959,824 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 6 月 6 日
区 分
至 2021 年 6 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 4,546,616,505 △ 9,726,709,346
合計 4,546,616,505 △ 9,726,709,346
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 12 月
3 日から 2020 年 6 月 5 日まで、及び 2020 年 12 月 1 日から 2021 年 6 月 7 日まで）を指しており
ます。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 6 月 5 日 現在 2021 年 6 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 1,273,473,895 － 1,313,702,360 40,228,465 778,958,665 － 776,218,609 △ 2,740,056
アメリカ・ドル 78,272,860 － 79,155,780 882,920 293,596,666 － 292,813,785 △ 782,881
イギリス・ポ 69,482,595 － 72,124,500 2,641,905 － － － －
ンド
オーストラリ 17,464,339 － 18,531,800 1,067,461 20,163,888 － 20,090,490 △ 73,398
ア・ドル
カナダ・ドル 31,501,334 － 32,610,880 1,109,546 － － － －
シンガポー 20,422,136 － 20,909,360 487,224 － － － －
ル・ドル
スウェーデ 24,137,565 － 25,344,820 1,207,255 22,289,608 － 22,243,200 △ 46,408
ン・クローナ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デンマーク － － － － 6,502,158 － 6,472,730 △ 29,428
・クローネ
ノルウェー 10,795,217 － 11,471,610 676,393 － － － －
・クローネ
メキシコ・ペ 59,912,376 － 61,756,960 1,844,584 － － － －
ソ
ユーロ 961,485,473 － 991,796,650 30,311,177 436,406,345 － 434,598,404 △ 1,807,941
合計 1,273,473,895 － 1,313,702,360 40,228,465 778,958,665 － 776,218,609 △ 2,740,056
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 6 月 5 日現在 2021 年 6 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 2.9994 円 3.1087 円
（ 1 万口当たり純資産額） (29,994 円 ) (31,087 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
1.625% United States Treasury
2,543,000.000 2,589,664.050
Note/Bond 20220815
1.625% United States Treasury
6,668,000.000 6,813,295.720
Note/Bond 20221115
2% United States Treasury
4,350,000.000 4,487,460.000
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
4,685,000.000 4,829,204.300
Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,800,282.800
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 5,331,448.430
Note/Bond 20231115
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,580,911.700
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 5,231,083.520
Note/Bond 20240515
6.25% United States Treasury
654,000.000 741,034.320
Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
855,000.000 1,064,269.800
Note/Bond 20260215
6.125% United States Treasury
709,000.000 931,555.100
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
700,000.000 906,549.000
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
738,000.000 947,518.200
Note/Bond 20281115
6.25% United States Treasury
714,000.000 1,004,669.400
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
2,391,000.000 3,230,647.470
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
1,176,000.000 1,586,588.640
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
847,000.000 1,213,522.310
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 740,353.480
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 711,533.430
Note/Bond 20380515
200/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.5% United States Treasury
1,049,000.000 1,285,843.220
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,503,709.400
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,465,195.600
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,649,943.900
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
1,010,000.000 1,421,019.500
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,678,000.000 2,297,014.200
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,091,000.000 1,403,800.610
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 1,983,252.830
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
1,254,000.000 1,800,367.800
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 1,876,765.800
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,517,000.000 1,927,287.820
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,688,568.500
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 1,891,671.420
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,547,385.510
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
2,231,000.000 2,455,304.740
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
1,630,000.000 1,792,103.500
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,626,000.000 3,062,651.280
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
2,298,000.000 2,578,333.020
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,214,000.000 4,044,979.700
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
2,081,000.000 2,669,111.410
Note/Bond 20431115
201/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.625% United States Treasury
3,307,000.000 4,171,978.920
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,327,000.000 4,046,463.750
Note/Bond 20440515
2.375% United States Treasury
6,162,000.000 6,558,894.420
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
1,929,000.000 2,258,048.820
Note/Bond 20440815
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 6,289,878.300
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
2,746,000.000 3,149,305.020
Note/Bond 20441115
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,064,205.990
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
2,563,000.000 2,697,634.390
Note/Bond 20450215
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 6,147,897.840
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
2,835,000.000 3,255,260.400
Note/Bond 20450515
1.875% United States Treasury
1,326,000.000 1,349,483.460
Note/Bond 20220531
2.125% United States Treasury
2,821,000.000 2,882,526.010
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
3,079,000.000 3,147,292.220
Note/Bond 20220731
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,078,563.490
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
3,373,000.000 3,793,680.560
Note/Bond 20450815
1.875% United States Treasury
2,445,000.000 2,498,472.150
Note/Bond 20220831
1.75% United States Treasury
2,472,000.000 2,525,568.240
Note/Bond 20220930
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 6,248,975.200
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
659,000.000 758,337.660
Note/Bond 20451115
1.875% United States Treasury
2,558,000.000 2,621,131.440
Note/Bond 20221031
202/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2% United States Treasury
6,287,000.000 6,463,036.000
Note/Bond 20221130
2.125% United States Treasury
4,992,000.000 5,148,549.120
Note/Bond 20221231
1.625% United States Treasury
4,866,000.000 5,070,128.700
Note/Bond 20260215
1.75% United States Treasury
2,561,000.000 2,629,711.630
Note/Bond 20230131
2.5% United States Treasury
3,148,000.000 3,312,640.400
Note/Bond 20460215
1.5% United States Treasury
2,962,000.000 3,032,229.020
Note/Bond 20230228
1.5% United States Treasury
3,623,000.000 3,712,705.480
Note/Bond 20230331
1.625% United States Treasury
7,729,000.000 8,050,526.400
Note/Bond 20260515
1.625% United States Treasury
2,070,000.000 2,127,877.200
Note/Bond 20230430
2.5% United States Treasury
2,823,000.000 2,971,856.790
Note/Bond 20460515
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,573,025.000
Note/Bond 20230531
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 3,075,330.000
Note/Bond 20230630
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 5,582,250.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
3,480,000.000 3,491,275.200
Note/Bond 20460815
1.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,845,024.200
Note/Bond 20230731
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,464,008.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,573,887.500
Note/Bond 20230930
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,609,255.000
Note/Bond 20261115
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,585,150.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
1,500,000.000 1,691,070.000
Note/Bond 20461115
203/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,607,777.000
Note/Bond 20231130
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,629,275.000
Note/Bond 20231231
2.25% United States Treasury
3,640,000.000 3,901,898.000
Note/Bond 20270215
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,611,539.200
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
3,545,000.000 4,091,000.900
Note/Bond 20470215
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,416,955.000
Note/Bond 20240229
2.125% United States Treasury
4,550,000.000 4,786,918.500
Note/Bond 20240331
2.375% United States Treasury
6,400,000.000 6,906,688.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
2,000,000.000 2,309,440.000
Note/Bond 20470515
2% United States Treasury
3,000,000.000 3,148,110.000
Note/Bond 20240430
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,049,500.000
Note/Bond 20220531
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,566,219.000
Note/Bond 20240531
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,053,370.000
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,522,712.000
Note/Bond 20240630
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 6,320,788.000
Note/Bond 20270815
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,959,798.000
Note/Bond 20220731
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,167,550.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
3,450,000.000 3,808,041.000
Note/Bond 20470815
1.625% United States Treasury
3,200,000.000 3,260,224.000
Note/Bond 20220831
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,096,940.000
Note/Bond 20240831
204/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,558,475.000
Note/Bond 20220930
2.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,643,350.000
Note/Bond 20240930
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,566,200.000
Note/Bond 20221031
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,890,995.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,862,985.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,717,245.000
Note/Bond 20241031
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,388,608.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
2,800,000.000 2,979,032.000
Note/Bond 20241231
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,629,850.000
Note/Bond 20230131
2.75% United States Treasury
6,350,000.000 7,000,875.000
Note/Bond 20280215
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,442,560.000
Note/Bond 20230228
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,792,842.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,926,746.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,800,000.000 4,392,990.000
Note/Bond 20480215
2.5% United States Treasury
2,900,000.000 3,024,381.000
Note/Bond 20230331
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 3,132,667.000
Note/Bond 20250331
3.125% United States Treasury
4,200,000.000 4,970,238.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 7,217,535.000
Note/Bond 20280515
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,623,425.000
Note/Bond 20230430
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 2,071,741.000
Note/Bond 20250430
205/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.875% United States Treasury
3,550,000.000 3,875,996.500
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,628,600.000
Note/Bond 20230531
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,627,625.000
Note/Bond 20230630
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,262,830.000
Note/Bond 20250630
2.75% United States Treasury
3,850,000.000 4,063,521.000
Note/Bond 20230731
2.875% United States Treasury
6,700,000.000 7,444,571.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,220,000.000 4,883,299.600
Note/Bond 20480815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,734,950.000
Note/Bond 20250731
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,806,136.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,921,588.000
Note/Bond 20250831
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,752,225.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,186,300.000
Note/Bond 20230930
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,754,975.000
Note/Bond 20251031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,255,760.000
Note/Bond 20231031
3.125% United States Treasury
3,700,000.000 4,181,555.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
4,520,000.000 5,599,150.000
Note/Bond 20481115
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,293,190.000
Note/Bond 20251130
2.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,131,780.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
3,500,000.000 3,806,110.000
Note/Bond 20251231
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,653,400.000
Note/Bond 20231231
206/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 7,223,370.000
Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,238,560.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,720,400.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,700,000.000 5,450,496.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,705,750.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,489,981.000
Note/Bond 20240229
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,678,025.000
Note/Bond 20260331
2.875% United States Treasury
4,650,000.000 5,273,007.000
Note/Bond 20490515
2.375% United States Treasury
3,900,000.000 4,197,960.000
Note/Bond 20290515
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,697,820.000
Note/Bond 20240430
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 3,018,092.000
Note/Bond 20260430
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,559,920.000
Note/Bond 20220615
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,196,860.000
Note/Bond 20260531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,652,425.000
Note/Bond 20240630
1.875% United States Treasury
2,800,000.000 2,949,716.000
Note/Bond 20260630
1.75% United States Treasury
4,000,000.000 4,073,720.000
Note/Bond 20220715
1.75% United States Treasury
5,500,000.000 5,743,375.000
Note/Bond 20240731
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,633,975.000
Note/Bond 20260731
1.625% United States Treasury
4,700,000.000 4,785,916.000
Note/Bond 20290815
1.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,558,765.000
Note/Bond 20220815
207/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.25% United States Treasury
4,600,000.000 4,604,094.000
Note/Bond 20490815
1.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,876,440.000
Note/Bond 20260831
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 4,113,880.000
Note/Bond 20240831
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,053,670.000
Note/Bond 20220915
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,599,000.000
Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,110,730.000
Note/Bond 20240930
1.375% United States Treasury
2,900,000.000 2,949,938.000
Note/Bond 20221015
1.5% United States Treasury
1,000,000.000 1,036,910.000
Note/Bond 20241031
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,118,110.000
Note/Bond 20261031
1.75% United States Treasury
5,850,000.000 6,011,518.500
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
4,500,000.000 4,626,540.000
Note/Bond 20491115
1.625% United States Treasury
2,000,000.000 2,077,420.000
Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,110,250.000
Note/Bond 20241130
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,068,760.000
Note/Bond 20221215
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,613,950.000
Note/Bond 20261231
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,613,650.000
Note/Bond 20241231
1.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,088,400.000
Note/Bond 20230115
1.375% United States Treasury
1,700,000.000 1,755,777.000
Note/Bond 20250131
1.375% United States Treasury
2,250,000.000 2,297,722.500
Note/Bond 20230215
1.5% United States Treasury
5,000,000.000 5,021,250.000
Note/Bond 20300215
208/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.5% United States Treasury
3,200,000.000 3,299,616.000
Note/Bond 20270131
2% United States Treasury
5,400,000.000 5,110,776.000
Note/Bond 20500215
1.125% United States Treasury
300,000.000 302,682.000
Note/Bond 20270228
1.125% United States Treasury
5,200,000.000 5,321,056.000
Note/Bond 20250228
0.5% United States Treasury
4,200,000.000 4,227,888.000
Note/Bond 20230315
0.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,499,580.000
Note/Bond 20250331
0.25% United States Treasury
3,200,000.000 3,207,104.000
Note/Bond 20230415
0.625% United States Treasury
1,600,000.000 1,567,360.000
Note/Bond 20270331
0.625% United States Treasury
7,800,000.000 7,237,776.000
Note/Bond 20300515
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,499,020.000
Note/Bond 20230515
0.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,685,015.000
Note/Bond 20250430
0.5% United States Treasury
2,400,000.000 2,330,232.000
Note/Bond 20270430
1.25% United States Treasury
5,600,000.000 4,393,368.000
Note/Bond 20500515
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,203,700.000
Note/Bond 20400515
0.125% United States Treasury
500,000.000 500,290.000
Note/Bond 20220531
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,391,570.000
Note/Bond 20270531
0.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,964,360.000
Note/Bond 20250531
0.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,510,945.000
Note/Bond 20230615
0.125% United States Treasury
5,500,000.000 5,502,970.000
Note/Bond 20220630
0.25% United States Treasury
7,500,000.000 7,402,725.000
Note/Bond 20250630
209/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,387,475.000
Note/Bond 20270630
0.125% United States Treasury
1,000,000.000 999,250.000
Note/Bond 20230715
0.25% United States Treasury
3,400,000.000 3,351,890.000
Note/Bond 20250731
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,501,890.000
Note/Bond 20220731
0.125% United States Treasury
800,000.000 799,216.000
Note/Bond 20230815
0.625% United States Treasury
10,000,000.000 9,241,400.000
Note/Bond 20300815
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,793,550.000
Note/Bond 20270731
1.375% United States Treasury
6,700,000.000 5,430,082.000
Note/Bond 20500815
1.125% United States Treasury
6,000,000.000 5,023,560.000
Note/Bond 20400815
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,376,240.000
Note/Bond 20270831
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,001,620.000
Note/Bond 20220831
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,997,420.000
Note/Bond 20230915
0.25% United States Treasury
6,500,000.000 6,394,830.000
Note/Bond 20250930
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,001,050.000
Note/Bond 20220930
0.375% United States Treasury
4,000,000.000 3,823,560.000
Note/Bond 20270930
0.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,446,240.000
Note/Bond 20250831
0.125% United States Treasury
4,200,000.000 4,193,406.000
Note/Bond 20231015
0.25% United States Treasury
3,000,000.000 3,003,150.000
Note/Bond 20231115
0.875% United States Treasury
9,800,000.000 9,242,184.000
Note/Bond 20301115
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,501,365.000
Note/Bond 20221031
210/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,929,680.000
Note/Bond 20251031
0.5% United States Treasury
4,000,000.000 3,845,600.000
Note/Bond 20271031
1.625% United States Treasury
6,800,000.000 5,875,880.000
Note/Bond 20501115
1.375% United States Treasury
5,100,000.000 4,460,868.000
Note/Bond 20401115
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,000,810.000
Note/Bond 20221130
0.375% United States Treasury
5,100,000.000 5,032,221.000
Note/Bond 20251130
0.625% United States Treasury
5,000,000.000 4,841,200.000
Note/Bond 20271130
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,992,950.000
Note/Bond 20231215
0.625% United States Treasury
5,000,000.000 4,832,000.000
Note/Bond 20271231
0.375% United States Treasury
1,000,000.000 985,580.000
Note/Bond 20251231
0.125% United States Treasury
1,700,000.000 1,700,255.000
Note/Bond 20221231
0.125% United States Treasury
4,000,000.000 3,988,560.000
Note/Bond 20240115
0.75% United States Treasury
7,000,000.000 6,811,560.000
Note/Bond 20280131
1.875% United States Treasury
5,900,000.000 5,421,746.000
Note/Bond 20510215
1.125% United States Treasury
10,700,000.000 10,295,326.000
Note/Bond 20310215
0.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,984,150.000
Note/Bond 20240215
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 2,000,060.000
Note/Bond 20230131
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,922,250.000
Note/Bond 20260131
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,983,750.000
Note/Bond 20280229
1.875% United States Treasury
4,700,000.000 4,486,996.000
Note/Bond 20410215
211/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,967,990.000
Note/Bond 20260228
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,999,840.000
Note/Bond 20230228
0.25% United States Treasury
2,000,000.000 1,999,360.000
Note/Bond 20240315
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,999,400.000
Note/Bond 20230331
1.25% United States Treasury
5,000,000.000 5,017,550.000
Note/Bond 20280331
0.75% United States Treasury
4,000,000.000 4,000,440.000
Note/Bond 20260331
0.375% United States Treasury
3,000,000.000 3,007,830.000
Note/Bond 20240415
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,515,325.000
Note/Bond 20310515
0.25% United States Treasury
5,100,000.000 5,091,993.000
Note/Bond 20240515
0.75% United States Treasury
4,500,000.000 4,497,165.000
Note/Bond 20260430
0.125% United States Treasury
3,400,000.000 3,398,912.000
Note/Bond 20230430
1.25% United States Treasury
6,000,000.000 6,015,900.000
Note/Bond 20280430
2.375% United States Treasury
600,000.000 617,742.000
Note/Bond 20510515
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
897,334,524.050
(98,320,943,799)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
1,621,000.000 1,741,667.240
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
1,682,000.000 2,409,868.680
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,549,164.250
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
2,320,000.000 2,332,644.000
20220722
212/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.5% United Kingdom Gilt
1,940,000.000 2,014,399.000
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
2,350,000.000 2,539,198.500
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,810,000.000 2,056,594.400
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
1,410,000.000 1,476,100.800
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
3,000,000.000 3,043,920.000
20230722
1.625% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,611,360.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
770,000.000 908,369.000
20711022
1% United Kingdom Gilt
1,800,000.000 1,844,910.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
1,110,000.000 1,219,468.200
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 921,289.500
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
800,000.000 809,760.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
2,600,000.000 2,642,120.000
20250607
1.25% United Kingdom Gilt
1,190,000.000 1,179,968.300
20411022
0.125% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,302,392.000
20230131
0.375% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,206,114.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt
750,000.000 575,527.500
20611022
0.125% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,485,690.000
20260130
0.125% United Kingdom Gilt
1,600,000.000 1,553,872.000
20280131
0.625% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 913,220.000
20501022
0.625% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,210,105.000
20350731
213/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.125% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,299,285.000
20240131
0.25% United Kingdom Gilt
600,000.000 561,618.000
20310731
0.875% United Kingdom Gilt
500,000.000 451,095.000
20460131
0.375% United Kingdom Gilt
100,000.000 99,615.000
20261022
1.25% United Kingdom Gilt
300,000.000 293,817.000
20510731
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,321,719.750
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
1,840,000.000 2,479,344.800
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,736,194.560
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,662,000.000 2,369,662.980
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
1,357,000.000 2,120,380.350
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,908,000.000 3,482,328.960
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
1,366,000.000 2,230,473.100
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,526,682.080
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
2,416,000.000 3,877,365.920
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,830,000.000 2,492,423.400
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,343,000.000 2,280,521.440
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 2,162,926.800
20390907
4.5% United Kingdom Gilt
1,560,000.000 2,225,012.400
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,174,000.000 2,162,249.720
20600122
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,396,314.580
20401207
214/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 2,519,454.720
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
2,242,000.000 2,290,068.480
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
2,166,000.000 2,989,578.180
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,582,000.000 1,659,423.080
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,586,000.000 2,892,419.920
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,092,000.000 1,183,651.560
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
1,924,000.000 2,779,852.910
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
94,431,202.060
(14,656,666,872)
イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
6.25% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,595,320.000
- Fixed 20261030
4.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 1,933,974.000
- Fixed 20230331
5.5% Israel Government Bond -
1,900,000.000 2,999,606.000
Fixed 20420131
3.75% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,195,440.000
- Fixed 20240331
1.75% Israel Government Bond
2,300,000.000 2,423,717.000
- Fixed 20250831
2% Israel Government Bond -
1,800,000.000 1,928,430.000
Fixed 20270331
1.25% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,016,930.000
- Fixed 20221130
3.75% Israel Government Bond
2,400,000.000 3,046,992.000
- Fixed 20470331
2.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 1,962,594.000
- Fixed 20280928
1.5% Israel Government Bond -
1,500,000.000 1,547,445.000
Fixed 20231130
0.75% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,007,950.000
- Fixed 20220731
215/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1% Israel Government Bond -
1,900,000.000 1,868,061.000
Fixed 20300331
0.5% Israel Government Bond -
1,100,000.000 1,102,431.000
Fixed 20250430
1.5% Israel Government Bond -
1,700,000.000 1,605,395.000
Fixed 20370531
0.15% Israel Government Bond
2,000,000.000 1,997,320.000
- Fixed 20230731
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
29,231,605.000
(985,450,022)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,162,000.000 1,235,542.980
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,268,000.000 2,499,177.240
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,989,000.000 2,424,312.540
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,973,000.000 2,125,335.330
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,304,000.000 2,640,291.840
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,498,000.000 2,766,435.080
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,628,694.860
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,748,000.000 3,214,060.800
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,357,782.090
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,307,000.000 1,429,701.160
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
792,000.000 907,236.000
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,672,000.000 2,955,419.040
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,264,547.660
BOND 20280521
216/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,252,000.000 1,360,999.120
20470321
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,800,000.000 1,994,688.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,850,000.000 1,909,570.000
BOND 20221121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,900,000.000 2,104,440.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,370,000.000 3,657,326.200
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,390,000.000 1,471,523.500
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,840,000.000 2,806,374.400
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,238,263.000
BOND 20320521
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,395,344.000
BOND 20241121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,319,645.000
20301221
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,152,886.000
BOND 20510621
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,900,000.000 1,869,315.000
BOND 20251121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,336,200.000
20311121
0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,179,408.000
BOND 20260921
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,098,064.000
BOND 20321121
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
56,342,582.840
(4,776,160,748)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
405,000.000 488,353.050
International Bond 20641201
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,316,217.340
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,117,000.000 1,617,460.680
BOND 20330601
217/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,012,000.000 1,474,453.640
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
913,000.000 1,240,739.610
20410601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,751,000.000 1,795,055.160
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
961,000.000 1,253,441.910
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,253,000.000 1,282,370.320
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,488,752.050
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,337,000.000 1,560,853.910
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,227,949.440
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
969,000.000 998,447.910
20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,238,884.000
20270601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,767,045.000
20220901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
650,000.000 686,894.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
4,300,000.000 4,409,263.000
BOND 20230301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,347,151.000
20230901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
3,360,000.000 3,374,380.800
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,311,597.600
BOND 20290601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,258,800.000
BOND 20240301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,442,574.000
20240901
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,408,255.000
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 715,428.000
BOND 20250301
218/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,890,000.000 2,858,441.200
20250901
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
2,300,000.000 2,301,311.000
BOND 20220801
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 700,063.000
BOND 20221101
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,556,435.000
20301201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
2,100,000.000 2,040,318.000
BOND 20260301
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,191,768.000
BOND 20240401
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,499,715.000
BOND 20230201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,098,724.000
BOND 20230501
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 300,636.000
20260901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
600,000.000 598,782.000
20310601
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
100,000.000 99,732.000
BOND 20230801
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
50,950,292.620
(4,620,172,535)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 876,374.400
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
788,000.000 815,501.200
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
623,000.000 672,092.400
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
809,000.000 903,644.910
20300901
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 460,800.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
671,000.000 703,879.000
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
568,000.000 668,536.000
20330901
219/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
625,000.000 695,625.000
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 559,684.400
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 807,368.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 477,598.500
20260601
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
750,000.000 789,225.000
20360801
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 460,422.000
20230201
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 600,050.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
490,000.000 509,943.000
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
350,000.000 377,408.500
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
710,000.000 713,152.400
20500301
0.5% SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.000 148,545.000
20251101
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
11,239,849.710
(930,097,563)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,655,000.000 6,736,855.650
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,465,000.000 8,785,146.300
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,025,000.000 8,374,890.000
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,595,000.000 8,392,778.800
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,180,000.000 7,569,443.200
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,050,000.000 5,254,525.000
20280512
2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,733,021.000
20320601
220/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,400,000.000 7,686,158.000
20291112
0.125% SWEDISH GOVERNMENT
4,000,000.000 3,886,400.000
BOND 20310512
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
59,419,217.950
(786,710,446)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
13,662,000.000 23,845,928.040
20391115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 5,090,577.620
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
6,013,000.000 6,602,694.910
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,900,000.000 8,283,624.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
9,590,000.000 10,048,306.100
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
4,300,000.000 4,348,848.000
20221115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 1,998,920.000
20521115
DANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 493,760.000
20311115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
60,712,658.670
(1,088,577,969)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
8,204,000.000 8,439,782.960
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,343,935.050
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
5,395,000.000 5,546,707.400
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,340,000.000 4,420,724.000
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,551,223.000
BOND 20270217
221/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,657,570.000
20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,850,000.000 3,952,756.500
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,800,000.000 4,766,112.000
BOND 20300819
1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,500,000.000 3,413,025.000
BOND 20310917
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
42,091,835.910
(555,191,316)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
2,309,000.000 2,475,317.270
20220923
2.5% Poland Government Bond
4,377,000.000 4,654,939.500
20260725
2.5% Poland Government Bond
3,170,000.000 3,375,035.600
20270725
2.5% Poland Government Bond
3,850,000.000 3,985,019.500
20230125
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 3,028,711.000
20240425
2.75% Poland Government Bond
4,840,000.000 5,245,108.000
20291025
2.25% Poland Government Bond
3,400,000.000 3,579,010.000
20241025
Poland Government Bond
1,600,000.000 1,598,544.000
20220725
0.75% Poland Government Bond
2,000,000.000 1,990,060.000
20250425
1.25% Poland Government Bond
3,000,000.000 2,855,370.000
20301025
Poland Government Bond
1,000,000.000 993,900.000
20230425
0.25% Poland Government Bond
300,000.000 283,650.000
20261025
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 1,082,584.350
20290425
4% Poland Government Bond
2,625,000.000 2,847,888.750
20231025
222/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.75% Poland Government Bond
3,650,000.000 3,950,577.500
20280425
3.25% Poland Government Bond
4,591,000.000 5,011,535.600
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
46,957,251.070
(1,404,007,720)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,373,000.000 2,453,515.890
20270531
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,285,492.500
20300415
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,637,542.400
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,379,469.000
20310630
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
875,000.000 891,406.250
20220815
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 771,248.860
20270315
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,001,000.000 1,027,326.300
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,431,523.590
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,886,000.000 1,975,339.820
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
800,000.000 866,344.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,116,445.680
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,737,000.000 1,837,224.900
20250915
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,161,000.000 1,190,802.870
20220930
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,261,516.600
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,302,000.000 1,352,231.160
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 982,582.200
20460315
223/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 692,861.000
20261130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
750,000.000 791,265.000
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,190,000.000 1,255,818.900
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,250,000.000 1,349,150.000
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,263,624.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,700,000.000 1,754,791.000
20230420
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,295,424.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 653,208.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 686,458.500
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,910,000.000 2,007,734.700
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,288,632.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 414,304.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,294,397.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,750,000.000 1,661,432.500
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,251,692.000
20500615
2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 950,670.000
20310415
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
40,071,474.620
(1,063,677,258)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
28,290,000.000 27,901,012.500
8% Mexican Bonos 20471107
19,300,000.000 20,507,794.000
8% Mexican Bonos 20240905
23,800,000.000 25,387,222.000
6.75% Mexican Bonos 20230309
17,200,000.000 17,714,452.000
8% Mexican Bonos 20231207
30,033,000.000 31,906,758.870
224/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 27,105,489.180
7.5% Mexican Bonos 20270603
27,968,000.000 29,674,607.360
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 11,315,148.660
8.5% Mexican Bonos 20290531
29,544,000.000 33,262,703.280
8.5% Mexican Bonos 20381118
16,894,000.000 18,953,378.600
7.75% Mexican Bonos 20310529
20,015,000.000 21,648,224.000
6.5% Mexican Bonos 20220609
28,599,000.000 29,088,614.880
7.75% Mexican Bonos 20421113
19,654,000.000 20,489,295.000
7.75% Mexican Bonos 20341123
7,944,000.000 8,535,351.360
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
323,490,051.690
(1,776,413,269)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
364,000.000 391,667.640
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 296,331.480
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
811,000.000 851,460.790
20260415
Finland Government Bond
700,000.000 710,710.000
20230915
1.375% Finland Government
360,000.000 435,074.400
Bond 20470415
0.5% Finland Government Bond
800,000.000 844,616.000
20270915
1.125% Finland Government
670,000.000 750,145.400
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 528,025.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 527,140.000
20290915
Finland Government Bond
200,000.000 204,128.000
20240915
0.125% Finland Government
310,000.000 301,617.600
Bond 20360415
0.25% Finland Government Bond
400,000.000 385,932.000
20400915
Finland Government Bond
500,000.000 502,415.000
20300915
225/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.125% Finland Government
400,000.000 345,436.000
Bond 20520415
0.125% Finland Government
300,000.000 302,721.000
Bond 20310915
1.2% Austria Government Bond
1,373,000.000 1,478,734.730
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,199,606.620
20261020
1.5% Austria Government Bond
784,000.000 951,391.840
20470220
1.5% Austria Government Bond
240,000.000 307,740.000
20861102
Austria Government Bond
900,000.000 912,168.000
20230715
0.5% Austria Government Bond
1,280,000.000 1,348,147.200
20270420
2.1% Austria Government Bond
540,000.000 870,328.800
21170920
Austria Government Bond
400,000.000 403,376.000
20220920
0.75% Austria Government Bond
900,000.000 963,720.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
980,000.000 1,031,900.800
20290220
Austria Government Bond
800,000.000 815,104.000
20240715
Austria Government Bond
980,000.000 986,595.400
20300220
Austria Government Bond
1,000,000.000 1,012,070.000
20230420
0.75% Austria Government Bond
700,000.000 712,747.000
20510320
Austria Government Bond
400,000.000 363,956.000
20401020
0.85% Austria Government Bond
300,000.000 266,439.000
21200630
Austria Government Bond
700,000.000 698,747.000
20310220
Austria Government Bond
480,000.000 490,272.000
20250420
226/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.8% Belgium Government Bond
1,699,000.000 1,792,512.960
20250622
1% Belgium Government Bond
1,774,000.000 1,943,949.200
20310622
1.9% Belgium Government Bond
1,058,000.000 1,295,584.480
20380622
1% Belgium Government Bond
1,863,000.000 2,001,439.530
20260622
1.6% Belgium Government Bond
1,244,000.000 1,457,532.600
20470622
2.15% Belgium Government Bond
640,000.000 886,227.200
20660622
0.2% Belgium Government Bond
940,000.000 959,411.000
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,100,000.000 1,177,451.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
1,050,000.000 1,089,532.500
20241022
2.25% Belgium Government Bond
580,000.000 800,713.200
20570622
1.45% Belgium Government Bond
400,000.000 459,492.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,490,000.000 1,600,811.300
20280622
1.25% Belgium Government Bond
650,000.000 731,087.500
20330422
0.9% Belgium Government Bond
1,500,000.000 1,624,905.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
600,000.000 719,160.000
20500622
0.1% Belgium Government Bond
1,220,000.000 1,234,835.200
20300622
0.4% Belgium Government Bond
660,000.000 632,438.400
20400622
Belgium Government Bond
1,200,000.000 1,223,952.000
20271022
Belgium Government Bond
500,000.000 493,685.000
20311022
0.65% Belgium Government Bond
500,000.000 410,395.000
20710622
227/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,151,277.740
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 1,678,251.030
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,162,000.000 3,054,538.460
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
950,000.000 1,307,912.500
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,951,000.000 3,080,843.610
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,448,000.000 5,403,843.520
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,305,000.000 3,784,810.000
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,571,000.000 5,787,305.440
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,325,000.000 2,320,300.250
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,739,000.000 3,272,189.350
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,774,000.000 4,558,930.300
20420704
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,222,000.000 2,280,083.080
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,808,000.000 4,264,341.120
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,644,000.000 1,688,979.840
20220904
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,462,875.000
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,817,000.000 1,895,167.340
20230515
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,694,796.090
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,665,399.680
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,679,000.000 4,145,645.340
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,698,677.980
20240515
228/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,042,000.000 4,263,582.440
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,291,479.420
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,134,000.000 3,354,915.660
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,368,000.000 2,495,516.800
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,420,000.000 2,495,068.400
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,395,468.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,447,016.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,370,000.000 2,948,659.200
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,025,970.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 3,254,473.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,309,472.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,085,110.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 1,851,765.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,796,812.500
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,892,381.000
20350515
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,062,280.000
20271115
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,536,135.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,234,752.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 918,756.000
20310215
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 98,688.000
20360515
229/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,029,050.000
20281115
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,003,761.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,672.000
20220610
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,856.000
20220916
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,029.000
20221215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,011,960.000
20230310
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,013,810.000
20230616
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,119,299.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
5,730,000.000 5,804,547.300
20230414
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,932,186.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 1,958,150.400
20240405
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,739,661.000
20241018
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,462,016.000
20250411
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,365,067.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 102,957.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,264,900.000
20260410
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,985,000.000 2,329,993.000
20230425
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 3,899,467.000
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,323,000.000 4,812,567.980
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,927,000.000 4,778,795.820
20321025
230/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,659,000.000 4,263,520.370
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,764,000.000 3,314,185.560
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,374,000.000 3,760,154.860
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,097,000.000 4,580,323.090
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,864,000.000 6,685,956.480
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,717,000.000 3,367,740.970
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,646,000.000 4,359,266.980
20260425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,499,000.000 5,387,237.570
20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,694,000.000 3,844,456.620
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,588,000.000 4,011,400.000
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,047,000.000 4,239,596.730
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,086,000.000 5,521,921.060
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,087,000.000 6,237,679.400
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,899,000.000 5,298,121.530
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,492,000.000 3,636,219.600
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,101,000.000 5,444,858.410
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,920,000.000 5,612,834.400
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,787,000.000 3,965,443.440
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,869,000.000 4,321,866.450
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,287,000.000 1,605,159.270
20660525
231/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,800,000.000 3,933,152.000
20261125
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,570,000.000 3,108,209.400
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,671,830.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,850,000.000 3,639,393.000
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,428,776.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,700,256.000
20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,950,000.000 4,416,337.000
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,950,000.000 5,290,065.000
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,458,446.000
20240325
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,950,000.000 3,396,689.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,950,000.000 4,140,706.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,130,000.000 3,193,977.200
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,215,372.000
20291125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,427,264.000
20230225
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 2,614,741.500
20520525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,063,450.000
20260225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,464,075.000
20400525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,481,800.000
20301125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
680,000.000 518,704.000
20720525
FRENCH GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,616.000
20240225
232/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
500,000.000 474,990.000
20440625
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,771,434.000
20311125
FRENCH GOVERNMENT BOND
900,000.000 916,362.000
20270225
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
548,000.000 621,119.640
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,139,000.000 1,589,816.200
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,555,000.000 2,490,301.400
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
791,000.000 848,260.490
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,479,000.000 2,522,626.770
BOND 20420115
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,438,000.000 1,484,778.140
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,168,000.000 1,511,707.360
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,385,000.000 1,457,504.750
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,579,000.000 2,519,247.130
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,640,994.320
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,791,000.000 1,855,207.350
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,638,000.000 1,725,338.160
BOND 20260715
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
2,200,000.000 2,361,414.000
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,425,942.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,350,000.000 1,456,366.500
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,248,768.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
900,000.000 942,003.000
BOND 20400115
233/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,420,300.000
20300715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
800,000.000 820,840.000
20270115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
850,000.000 747,192.500
20520115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,007,240.000
20310715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
900,000.000 865,872.000
20380115
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
906,000.000 1,108,699.380
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,531,955.400
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 3,320,048.160
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 1,980,652.180
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,509,000.000 1,971,085.980
20460901
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,487,000.000 2,641,790.880
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,065,000.000 2,218,532.750
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,891,000.000 2,058,845.160
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,504,000.000 1,539,569.600
20220915
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,610,000.000 1,921,551.100
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,359,000.000 1,390,814.190
20230315
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,786,000.000 1,917,199.560
20260601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,324,000.000 2,634,068.080
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,068,000.000 1,129,506.120
20261201
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,585,371.000
20231015
234/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
968,000.000 1,147,050.960
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,737,165.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,510,000.000 1,681,249.100
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,379,781.000
20240515
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,502,698.500
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,983,743.000
20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,726,078.000
20220801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,687,984.000
20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,603,641.000
20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,320,395.000
20280201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,943,871.000
20230301
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,377,519.000
20250515
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,810,043.500
20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,341,636.000
20231001
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,721,213.000
20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,270,000.000 1,615,325.700
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,812,475.000
20490901
1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,574,769.000
20220715
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,262,482.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,331,978.000
20240701
235/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,309,811.000
20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,574,162.500
20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,005,678.000
20300401
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 745,490.800
20230115
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,321,957.000
20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,350,000.000 2,430,769.500
20270115
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,763,776.000
20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,537,500.000
20360301
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,039,200.000
20230615
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,475,651.000
20250701
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,036,680.000
20300801
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,589,648.000
20301201
0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,317,771.000
20230815
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,763,767.000
20270915
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,734,221.000
20260201
1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,349,946.000
20410301
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,318,492.000
20310401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,107,612.000
20240115
1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 867,375.000
20510901
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 662,270.000
20370301
236/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,878,226.000
20280315
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,949,240.000
20310801
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 675,962.000
20450430
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,094,731.000
20260401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,509,360.000
20240415
ITALIAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,584.000
20221129
2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND
460,000.000 450,179.000
20720301
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 300,219.000
20280715
5.25% Italy Buoni Poliennali
2,754,000.000 3,800,630.160
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 4,256,662.410
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,805,000.000 2,748,834.500
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,298,000.000 3,378,151.920
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,740,000.000 3,765,910.800
Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,044,000.000 3,203,479.440
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,251,000.000 2,498,925.140
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,522,093.220
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,243,000.000 3,545,577.390
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,504,430.900
Del Tesoro 20260301
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,657,000.000 1,777,878.150
Del Tesoro 20220901
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,960,000.000 2,121,974.400
Del Tesoro 20221101
237/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 3,138,663.500
Del Tesoro 20280901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,894,000.000 2,069,952.600
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,813,000.000 2,887,148.110
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,479,110.300
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,481,583.480
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
2,318,000.000 2,872,952.380
Del Tesoro 20300301
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 2,389,423.600
20280328
5% Belgium Government Bond
2,104,000.000 3,440,376.640
20350328
4.25% Belgium Government Bond
1,604,000.000 2,684,181.720
20410328
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,245,123.880
20260328
4.25% Belgium Government Bond
1,316,000.000 1,401,553.160
20220928
4% Belgium Government Bond
780,000.000 1,107,810.600
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,338,000.000 1,418,453.940
20230622
3.75% Belgium Government Bond
843,000.000 1,392,458.970
20450622
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,654,521.750
20240622
3% Belgium Government Bond
747,000.000 1,007,038.170
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,031,000.000 1,261,861.520
3.9% IRISH TREASURY 20230320
624,000.000 674,412.960
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 674,261.670
2.4% IRISH TREASURY 20300515
961,000.000 1,166,413.750
2% IRISH TREASURY 20450218
781,000.000 996,477.900
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,147,884.670
1.7% IRISH TREASURY 20370515
550,000.000 652,300.000
IRISH TREASURY 20221018
350,000.000 352,947.000
238/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.9% IRISH TREASURY 20280515
800,000.000 860,160.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
750,000.000 841,065.000
1.35% IRISH TREASURY 20310318
750,000.000 842,280.000
1.1% IRISH TREASURY 20290515
950,000.000 1,038,008.000
1.5% IRISH TREASURY 20500515
600,000.000 692,370.000
0.4% IRISH TREASURY 20350515
350,000.000 349,776.000
0.2% IRISH TREASURY 20270515
800,000.000 823,008.000
0.2% IRISH TREASURY 20301018
500,000.000 505,510.000
IRISH TREASURY 20311018
500,000.000 490,860.000
0.55% IRISH TREASURY 20410422
400,000.000 390,532.000
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 1,163,357.250
20270715
4.15% Austria Government Bond
1,373,000.000 2,191,184.430
20370315
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 1,102,237.500
20260315
3.4% Austria Government Bond
872,000.000 923,849.120
20221122
3.8% Austria Government Bond
338,000.000 694,110.040
20620126
3.15% Austria Government Bond
623,000.000 985,137.440
20440620
1.75% Austria Government Bond
959,000.000 1,013,758.900
20231020
2.4% Austria Government Bond
771,000.000 989,563.080
20340523
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 1,003,950.400
20241021
4% Finland Government Bond
667,000.000 793,529.900
20250704
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 474,074.300
20280704
1.625% Finland Government
312,000.000 321,135.360
Bond 20220915
1.5% Finland Government Bond
446,000.000 464,080.840
20230415
2.625% Finland Government
407,000.000 588,001.040
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 569,748.870
20240415
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,652,000.000 3,838,690.440
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,045,000.000 2,203,630.650
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 2,350,648.080
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,192,000.000 2,431,760.960
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,733,000.000 3,028,792.590
20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,952,000.000 2,624,717.760
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 2,379,947.500
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,630,000.000 2,842,293.600
20261031
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,081,602.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 2,098,967.500
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,243,561.000
20271031
0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,623,312.000
20221031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,623,944.000
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,697,839.000
20481031
0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,445,096.000
20230730
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,080,576.000
20280730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,759,472.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,106,854.000
20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,350,094.000
20240730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,881,984.000
20291031
240/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,360,000.000 1,382,113.600
20300430
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,460,000.000 2,484,919.800
20230430
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,534,750.000
20250131
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,167,699.000
20501031
0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,525,688.000
20270730
1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,900,000.000 3,132,841.000
20301031
1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,313,767.000
20401031
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 505,900.000
20260131
0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,125,596.000
20310430
SPANISH GOVERNMENT BOND
300,000.000 303,849.000
20240531
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
650,000.000 570,908.000
20711031
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 498,990.000
20280131
0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
400,000.000 392,200.000
20370730
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,179,000.000 3,413,577.820
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,254,000.000 3,353,095.480
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,158,000.000 3,604,572.140
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 1,919,077.900
20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,973,000.000 3,250,478.040
20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,189,000.000 2,647,026.360
20250730
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,587,806.750
20260730
241/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,958,000.000 2,151,567.880
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,901,000.000 2,126,743.750
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 2,429,484.300
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,199,000.000 2,159,878.600
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,214,575.500
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,325,614.940
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
683,129,539.170
(91,074,830,162)
国債証券 合計 222,038,899,679
[222,038,899,679]
合計 222,038,899,679
[222,038,899,679]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 252 銘柄 100% 44.2%
イギリス・ポンド 国債証券 51 銘柄 100% 6.6%
イスラエル・シュケル 国債証券 15 銘柄 100% 0.4%
オーストラリア・ドル 国債証券 28 銘柄 100% 2.2%
カナダ・ドル 国債証券 34 銘柄 100% 2.1%
シンガポール・ドル 国債証券 18 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 9 銘柄 100% 0.4%
デンマーク・クローネ 国債証券 8 銘柄 100% 0.5%
ノルウェー・クローネ 国債証券 9 銘柄 100% 0.3%
ポーランド・ズロチ 国債証券 16 銘柄 100% 0.6%
マレーシア・リンギット 国債証券 32 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 14 銘柄 100% 0.8%
ユーロ 国債証券 348 銘柄 100% 41.0%
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 67,738,968 円
Ⅱ 負債総額 33,127 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 67,705,841 円
Ⅳ 発行済数量 60,684,936 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1157 円
( 参考 ) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 184,465,329,503 円
Ⅱ 負債総額 5,100,504,252 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 179,364,825,251 円
Ⅳ 発行済数量 136,675,909,573 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3123 円
( 参考 ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 31,871,264,376 円
Ⅱ 負債総額 131,291,500 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 31,739,972,876 円
Ⅳ 発行済数量 24,606,765,524 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2899 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 223,475,107,172 円
Ⅱ 負債総額 186,307,130 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 223,288,800,042 円
Ⅳ 発行済数量 58,969,372,308 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.7865 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 225,871,791,136 円
Ⅱ 負債総額 573,034,705 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 225,298,756,431 円
Ⅳ 発行済数量 72,541,954,676 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1058 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受 益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2021 年 6 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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ホ． リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021 年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 47 106,733
追加型株式投資信託 747 21,024,994
株式投資信託 合計 794 21,131,728
単位型公社債投資信託 66 193,167
追加型公社債投資信託 14 1,515,899
公社債投資信託 合計 80 1,709,066
総合計 874 22,840,794
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３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（ 2020 年４月１日から
2021 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
2,741 4,860
有価証券
22,167 333
前払費用
205 237
未収委託者報酬
10,847 13,150
未収収益
63 49
関係会社短期貸付金
- 18,700
その他 62 207
流動資産計
36,088 37,539
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
217 224
建物
7 6
器具備品
209 218
無形固定資産
2,362 1,937
ソフトウェア
2,028 1,882
ソフトウェア仮勘定
333 54
投資その他の資産
15,844 16,121
投資有価証券
9,153 10,159
関係会社株式
3,972 3,705
出資金
183 183
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長期差入保証金
1,069 1,068
繰延税金資産
1,431 973
33 30
その他
固定資産計
18,424 18,283
資産合計
54,512 55,822
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
69 68
未払金
7,573 8,405
未払収益分配金
14 13
未払償還金
39 39
未払手数料
3,988 4,734
その他未払金
※ 2 3,530 ※ 2 3,617
未払費用
3,830 3,777
未払法人税等
656 804
未払消費税等
590 631
賞与引当金
688 950
その他 5 88
流動負債計
13,414 14,725
固定負債
退職給付引当金
2,574 2,452
役員退職慰労引当金
88 74
その他 5 3
固定負債計
2,667 2,530
負債合計
16,082 17,256
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
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11,749 10,574
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
12,123 10,948
株主資本合計
38,793 37,618
評価・換算差額等
△ 363 947
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
△ 363 947
純資産合計
38,430 38,566
負債・純資産合計
54,512 55,822
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
69,550 65,487
583 419
その他営業収益
営業収益計
70,134 65,906
営業費用
支払手数料
31,120 27,965
広告宣伝費
745 624
調査費
8,858 8,245
調査費
1,188 1,134
委託調査費
7,670 7,110
委託計算費
1,410 1,501
営業雑経費
1,770 1,870
通信費
240 240
印刷費
524 478
協会費
56 51
諸会費
13 14
その他営業雑経費 936 1,084
営業費用計
43,906 40,207
一般管理費
給料
5,793 5,991
役員報酬
374 351
給料・手当
4,335 4,293
賞与
395 395
賞与引当金繰入額
688 950
福利厚生費
838 893
交際費
62 32
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旅費交通費
154 37
租税公課
451 472
不動産賃借料
1,299 1,302
退職給付費用
368 449
役員退職慰労引当金繰入額
37 28
固定資産減価償却費
925 661
1,770 1,763
諸経費
一般管理費計
11,702 11,631
営業利益
14,525 14,067
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31
至 2021 年３月 31 日）
日）
営業外収益
投資有価証券売却益
214 578
有価証券償還益
24 42
その他 991 68
営業外収益計
1,230 689
営業外費用
投資有価証券売却損
1 69
有価証券償還損
71 47
その他 54 24
営業外費用計
127 141
経常利益
15,629 14,616
特別損失
システム刷新関連費用
537 547
関係会社整理損失
- 267
投資有価証券評価損 48 45
特別損失計
585 860
税引前当期純利益
15,043 13,756
法人税、住民税及び事業税
4,555 4,476
△ 109
法人税等調整額 △ 78
法人税等合計
4,477 4,366
当期純利益
10,566 9,389
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
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（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額（純額）
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
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当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
当期純利益 - - - 9,389 9,389 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,175 △ 1,175 △ 1,175
当期末残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
当期純利益 - - 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 1,311 1,311 1,311
額（純額）
当期変動額合計 1,311 1,311 136
当期末残高 947 947 38,566
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
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定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２
月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
（追加情報）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
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用指針第 19 号 2019 年７月４日）第７ - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
業年度に係るものについては記載しておりません。
（重要な会計上の見積り）
該当事項はありません。
（未適用の会計基準等）
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2 018 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2 018 年３月
30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書関係）
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 912 百万
円、「その他」 78 百万円は、「その他」 991 百万円として組替えております。
（注記に関する表示方法の変更）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第 31 号 2020 年 3 月 31 日。以下「見積り
会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第 11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
注記を省略しております。
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（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
建物 34 百万円 35 百万円
器具備品 276 百万円
259 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
未払金 3,397 百万円
3,473 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
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（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24 日
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2020 年６月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 1 0 ,5 64 4,0 50
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年６月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年６月 23 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
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けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
ク に晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
算定適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
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（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 時価 差額
投資有価証券（※１） 60 60 －
資産合計 60 60 －
（※ 1 ）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 267 百万円、投資有価証券 8,426 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 85 － － 85
資産合計 85 － － 85
（※１）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,944 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
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（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 85 55 30
（２）その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △160
小計 2,561 2,721 △160
合計 9,826 8,474 1,352
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
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売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2020 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2021 年３月 31 日）
至 2020 年３月 31 日）
退職給付債務の期
2,389 百万円 2,574 百万円
首残高
159
勤務費用 155
退職給付の支払
△ 183
△ 378
額
207
その他 101
退職給付債務の期
2,574
2,452
末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
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当事業年度
前事業年度
（自 2020 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2021 年３月 31 日）
至 2020 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,574 百万円 2,452 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,452
2,574
資産の純額
2,452
退職給付引当金 2,574
貸借対照表に計上された負債と
2,574 2,452
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
勤務費用 159 百万円 155 百万円
その他 27 108
確定給付制度に係る退職給付費用 187 263
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 181 百万円、当事業年度 186 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
750
177
賞与引当金 243
129
未払事業税
170
198
システム関連費用 155
47
投資有価証券評価損
128
94
出資金評価損
94
399
その他
298
1,835
繰延税金資産小計 1,841
評価性引当額 △ 173
△ 254
1,661
繰延税金資産合計
1,586
繰延税金負債
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連結法人間取引（譲渡 △ 159
△ 159
益）
△ 71
その他有価証券評価差額
△ 453
金
△ 230
繰延税金負債合計 △ 612
1,431
繰延税金資産の純額 973
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
該当事項はありません。
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[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
親会 持株 経営管
貸付金
券グルー 千代田 247,397 あり
社 会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 － －
（注）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
（イ） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
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議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,727 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（ウ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
資本金ま 議決権等
取引金額 期末残高
会社等の名 たは出資 事業の内 の所有 (被 関連当事者
種類 所在地 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
称 金 容 所有 )割合 との関係
（注 1） （注 1）
（百万円） （％）
同一
の親
証券投資信託の
証券投資信
会社
東京都 金融商品
代行手数料
大和証券㈱ 100,000 － 託受益証券 16,953 未払手数料 2,984
をも
千代田区 取引業
の募集販売 （注 2）
つ会
社
同一
の親
㈱大和総研
ソフトウェアの
会社
ビジネス・ 東京都 情報サー ソフトウェ
3,000 － 1,031 未払費用 224
購入（注 3）
をも
イノベー 江東区 ビス業 アの開発
つ会
ション
社
同一
の親
不動産の賃借料
会社
大和プロパ 東京都 不動産管 本社ビルの 長期差入保
100 － 1,061 1,054
（注 4）
をも
ティ ㈱ 中央区 理業 管理 証金
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
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証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
託受益証券 14,917 3,321
同一
数料（注 料
の募集販売
の親
2）
東京都
金融商品
会社
大和証券㈱ 100,000 -
取引業
をも
千代田区
不動産の
本社ビルの 長期差入
つ会
527
賃借料 1,054
管理 保証金
社
（注 4）
同一
㈱大和総研
の親
ソフトウェ
東京都
ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
会社
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
イノベー ビス業 アの開発
をも
江東区
（注 3）
ション
つ会
社
同一
の親
不動産の賃
東京都
大和プロパ 不動産管 本社ビルの
会社
借料 － －
100 - 527
ティ㈱ 理業 管理
をも 中央区
（注 4）
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
( 注５ ) 大和プロパティ株式会社は、 2020 年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
す。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
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前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 14,732.52 円 １株当たり純資産額 14,784.79 円
１株当たり当期純利益 4,050.66 円 １株当たり当期純利益 3,599.54 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 10,556 9,389
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2020 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 （注 6 ）
社 ディ銀行 （ 2020 年 07 月 27 日現在）
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 （注 1 ）
（注 1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
（注 3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注 4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注 6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
（注 7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
（注 8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
（注 9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
（注 10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
（注 11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
該当事項はありません。
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第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
（提出年月日） （書類名）
2020 年 8 月 28 日 有価証券報告書、有価証券届出書
2021 年 2 月 26 日 半期報告書、有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2021 年５月 21 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年４月１日から 2021 年
３月 31 日までの第 62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021 年 7 月 9 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワつみたてインデックスバランス３０の 2020 年 6 月 6 日から 2021
年 6 月 7 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワつみたてインデックスバランス３０の 2021 年 6 月 7 日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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