ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付）：為替ヘッジあり、為替ヘッジなし 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第8期(令和2年5月9日－令和3年5月10日)

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長　殿

      【提出日】                     2021年8月3日      提出

      【計算期間】                     第8計算期間（自　2020年5月9日　至　2021年5月10日）

      【ファンド名】                     ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）ダイワ

                           ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし）
      【発行者名】                     大和アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                     取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇　保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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    第一部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、内外の株式および債券に投資するとともに、Ｄガード戦略により基準価額の下落を抑
      制し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
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      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお








       ります。
       （注  1 ）商品分類の定義

        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
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        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
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       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、                            一般社団法人投資信託協会              のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて                                 3,000   億円を限度として信託金を追加する
       ことができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞


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    (2)  【ファンドの沿革】






        2013  年 10 月 28 日       信託契約締結、当初自己設定、運用開始
        2013  年 12 月 2 日        投資態度の一部を変更
    (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                            お申込者

                      　収益分配金（注）、償還金など                  ↑↓  お申込金（      ※3  ）

                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                  との契約（      ※1  ）に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ② 一部解約請求に関する事務
                                  ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  　に関する事務　　　　　　　　　　など
          ↑↓  ※1         　　　　収益分配金、償還金など                  ↑↓  お申込金（      ※3  ）

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信

                                  託契約｣といいます｡）            (※2)   の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和アセットマネ
          委託会社
                                  ① 受益権の募集・発行
                      ジメント株式会社
                                  ② 信託財産の運用指図
                                  ③ 信託財産の計算
                                  ④ 運用報告書の作成　　　　　　　　など
       ↓ 運用指図     ↑↓  ※2

                               　　　　　　損益          ↑↓  信託金（     ※3  ）
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                                  信託契約     (※2)   の受託者であり、次の業務を行な

                                  います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
                      三井住友信託銀行
                                  本カストディ銀行に委託することができます。ま
                         株式会社
                                  た、外国における資産の保管は、その業務を行な
          受託会社
                      再信託受託会社：
                                  うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                      株式会社日本カス
                                  機関が行なう場合があります。
                      トディ銀行
                                  ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                  ② 信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                    　　損益     ↑↓  投資

                                   内外の株式および債券

          投資対象
                            （ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
      ( 注 ) 「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い

        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    ＜委託会社の概況（           2021  年 5 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
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                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 　主要投資対象
      ＜為替ヘッジあり＞
      　　次の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対
       象とします。
        1 ．国内株式マザーファンドの受益証券
        2 ．先進国株式（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益証券
        3 ．新興国株式（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益証券
        4 ．国内債券マザーファンドの受益証券
        5 ．先進国債券（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益証券
       6 ．新興国債券（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益証券
       7 ．ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
      ＜為替ヘッジなし＞
      　　次の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対
       象とします。
        1 ．国内株式マザーファンドの受益証券
        2 ．先進国株式マザーファンドの受益証券
        3 ．新興国株式マザーファンドの受益証券
        4 ．国内債券マザーファンドの受益証券
        5 ．先進国債券マザーファンドの受益証券
       6 ．新興国債券マザーファンドの受益証券
       7 ．ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
      ② 　投資態度

      ＜為替ヘッジあり＞
       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、次の資産クラスに投資を行ない、信託財産の着
         実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
         1 ．日本株式
         2 ．先進国株式
         3 ．新興国株式
         4 ．日本国債
         5 ．先進国国債
         6 ．新興国国債
       ロ．各資産クラスの配分比率については、均等とすることを目標とします。
       ハ．各資産クラスの配分比率合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とし、委託会社が定め
         た率を上回る基準価額の下落が生じた場合には、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資
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         産総額の     75 ％程度もしくは        50 ％程度と引き下げ、基準価額のさらなる下落を抑制することを目標
         とします。ただし、配分比率合計の引き下げ方法等については、今後変更する場合があります。
       ニ．外貨建資産を組入れるマザーファンドにおいては、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジ
         を行ないます。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
         き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれない
         ことがあります。
      ＜為替ヘッジなし＞
       イ．～ハ．＜為替ヘッジあり＞のイ．～ハ．と同じ。
       ニ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
         ※ 　保有実質外貨建資産とは、当ファンドが保有する外貨建資産とマザーファンドが保有する外
          貨建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産の合計額をいいます。
       ホ．＜為替ヘッジあり＞のホ．と同じ。
    (2)  【投資対象】

      ＜為替ヘッジあり＞
      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ⑧ 、 ⑨ および    ⑩ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
       銀行株式会社を受託者として締結された次の                        1 ．から    7 ．までに掲げる親投資信託（以下総称して「マ
       ザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の                               8 ．から    28.  までに掲げる有価証券（金融商
       品取引法第      2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資
       することを指図することができます。
        1 ．国内株式マザーファンドの受益証券
        2 ．先進国株式（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益証券
        3 ．新興国株式（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益証券
        4 ．国内債券マザーファンドの受益証券
        5 ．先進国債券（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益証券
        6 ．新興国債券（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益証券
        7 ．ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
        8 ．株券または新株引受権証書
        9 ．国債証券
        10 ．地方債証券
        11 ．特別の法律により法人の発行する債券
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        12 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
         受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        13 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  4 号で定めるものをいいま
         す。）
        14 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定
         めるものをいいます。）
        15 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをい
         います。）
        16 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法
         第 2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
        17 ．コマーシャル・ペーパー
        18 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
         び新株予約権証券
        19 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              8 ．から前     18 ．までの証券または証書の
         性質を有するもの
        20 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをい
         います。）
        21 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるもの
         をいいます。）
        22 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
        23 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  19 号で定めるものをい
         い、有価証券にかかるものに限ります。）
        24 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
        25 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        26.            受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいま
         す。）
        27 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
        28.            外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               26 ．の有価証券に表示される
         べき権利の性質を有するもの
        なお、前     8 ．の証券または証書ならびに前                 19 ．および前      24 ．の証券または証書のうち前                8 ．の証券ま
       たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                              9 ．から前     13 ．までの証券ならびに前             21 ．の
       証券のうち投資法人債券ならびに前                   19 ．および前      24 ．の証券または証書のうち前                9 ．から前     13 ．まで
       の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                              20 ．の証券および前          21 ．の証券（投資法人債
       券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
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        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      ④ 　前  ② の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
       社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前                                  ③ に掲げる金融商品により運用するこ
       とを指図することができます。
      ＜為替ヘッジなし＞
      ① 　＜為替ヘッジあり＞の             ① と同じ。
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
       銀行株式会社を受託者として締結された次の                        1 ．から    7 ．までに掲げる親投資信託（以下総称して「マ
       ザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の                               8 ．から    28.  までに掲げる有価証券（金融商
       品取引法第      2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資
       することを指図することができます。
         1 ．国内株式マザーファンドの受益証券
         2 ．先進国株式マザーファンドの受益証券
         3 ．新興国株式マザーファンドの受益証券
         4 ．国内債券マザーファンドの受益証券
         5 ．先進国債券マザーファンドの受益証券
         6 ．新興国債券マザーファンドの受益証券
         7 ．ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
         8 ．株券または新株引受権証書
         9 ．国債証券
        10 ．地方債証券
        11 ．特別の法律により法人の発行する債券
        12 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
         受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        13 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  4 号で定めるものをいいま
         す。）
        14 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定
         めるものをいいます。）
        15 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをい
         います。）
        16 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法
         第 2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
        17 ．コマーシャル・ペーパー
        18 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
         び新株予約権証券
        19 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              8 ．から前     18 ．までの証券または証書の
         性質を有するもの
        20 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをい
         います。）
        21 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるもの
         をいいます。）
        22 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
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         い、有価証券にかかるものに限ります。）
        24 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
        25 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        26.            受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいま
         す。）
        27 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
        28.            外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               26 ．の有価証券に表示される
         べき権利の性質を有するもの
        なお、前     8 ．の証券または証書ならびに前                 19 ．および前      24 ．の証券または証書のうち前                8 ．の証券ま
       たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                              9 ．から前     13 ．までの証券ならびに前             21 ．の
       証券のうち投資法人債券ならびに前                   19 ．および前      24 ．の証券または証書のうち前                9 ．から前     13 ．まで
       の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                              20 ．の証券および前          21 ．の証券（投資法人債
       券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　＜為替ヘッジあり＞の             ③ と同じ。
      ④ 　＜為替ヘッジあり＞の             ④ と同じ。
    (3)  【運用体制】

       ① 　運用体制
        　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
       ② 　運用方針の決定にかかる過程









        　運用方針は次の過程を経て決定しております。
        イ．基本計画書の策定
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         　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
        ロ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
        ハ．運用計画書の作成・承認
         　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
         た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
         から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
         認し、承認します。
       ③ 　職務権限

        　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
        よって、次のように定められています。
        イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  3 名）
         　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
         ・基本的な運用方針の決定
         ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
        ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
        ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
        ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
         　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
        ホ．運用チームリーダー
         　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
        ヘ．ファンドマネージャー
         　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
       ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

        　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
        となる部署の人員は           40 ～ 50 名程度です。
        イ．リスクマネジメント会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ロ．  FD 諮問委員会
         　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
         項について、取締役会に意見を述べます。
        ハ．資産運用高度化委員会
         資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
       ⑤ 　受託会社に対する管理体制

        　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
        託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
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      ※ 　上記の運用体制は           2021  年 5 月 31 日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ＜各ファンド共通＞
      　毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
      ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
       して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。
      ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ＜各ファンド共通＞
      ① 　マザーファンドの受益証券（信託約款）
        マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　株式（信託約款）
        株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　新株引受権証券等（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
        ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
        みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の                                    100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
        権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ④ 　投資信託証券（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
        に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
        ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
        す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
        す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
        100  分の  5 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
        券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑤ 　投資する株式等の範囲（信託約款）
       イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
        引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
        されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
        取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
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       ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
        証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
      ⑥ 　同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
        予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑦ 　信用取引（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
        行なうことの指図をすることができるものとします。
       ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の                    1. から  6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
        いて行なうことができるものとし、かつ次の                        1. から  6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
        とします。
         1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2 ．株式分割により取得する株券
         3 ．有償増資により取得する株券
         4 ．売出しにより取得する株券
         5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
         236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
         約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前
         の旧商法第      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型
         新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
         財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前                                        5. に定めるものを除き
         ます。）の行使により取得可能な株券
      ⑧ 　先物取引等（信託約款）
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
        含めるものとします（以下同じ。）。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外
         国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受
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         益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価
         証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                         (2)③   の  1. から  4. までに掲げる金融商品で運用し
         て いる額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
        とができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
         約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
         約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 ％を上回らない
         範囲内とします。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうこ
        との指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の 1. から
         4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額の範囲内と
         します。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
         組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月まで
         に受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
         託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨
         建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還
         金等を加えた額を限度とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ⑨ 　スワップ取引（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
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       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑩ 　金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
        総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価
        総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
        利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
        に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
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        託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
        時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
        の 時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
        が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
        資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
        有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
        ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑪ 　デリバティブ取引等（信託約款）
       　委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑫ 　同一銘柄の転換社債等（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
        額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
        額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                            100  分の  10 を超え
        ることとなる投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型
        新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑬ 　有価証券の貸付け（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
        信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1.  株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額を超えないものとします。
         2.  公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         3.  投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
         保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
       ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
        相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑭ 　外貨建資産（信託約款）
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       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ⑮ 　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ⑯ 　外国為替予約取引（信託約款）
        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図
       をすることができます。
      ⑰ 　信用リスク集中回避（信託約款）
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑱ 　資金の借入れ（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
        しくは償還金の入金日までの期間が                   5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
        価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
        入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                           10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜参考＞マザーファンドの概要

                          1 ．国内株式マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
        次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
       イ．国内の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）
       ロ．国内株式を対象とした株価指数先物取引
       ハ．国内の債券
      ② 　投資態度
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        1 ．主として、国内株式、国内株式を対象とした株価指数先物取引および国内の債券に投資し、国内
        の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
        2 ．追加設定、解約の申込がある場合には、信託財産の純資産総額に設定予定額を加え解約予定額を
        控除した額を上限に株価指数先物取引の買建てを行なうことがあります。このため、株式の組入総
        額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
        ます。
        3 ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑦ 、 ⑧ および    ⑨ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
        新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
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       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       20.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       21.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               19.  の有価証券に表示されるべき権利の
        性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書ならびに前                12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            14.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前              12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      13.  の証券および前        14.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
       　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　新株引受権証券等
        新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
       20 ％以下とします。
      ③ 　投資信託証券
        投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
      ④ 　同一銘柄の新株引受権証券等
        同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
      ⑤ 　同一銘柄の転換社債等
        同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 ％以下とします。
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      ⑥ 　外貨建資産
       　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ⑦ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑧ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超え
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
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       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                    2 ．先進国株式（為替ヘッジあり）マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
       イ．先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（ＤＲ
        （預託証券）を含みます。また、上場予定および店頭登録予定を含みます。）
       ロ．先進国株式を対象とした株価指数先物取引
       ハ．先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
       ニ．国内の債券
      ② 　投資態度

       イ．主として、先進国株式、先進国株式を対象とした株価指数先物取引、先進国株式の指数を対象指
        数としたＥＴＦおよび国内の債券に投資し、先進国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投
        資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．運用の効率化を図るため、先進国株式を対象とした株価指数先物取引を利用することがありま
        す。このため、先進国株式および先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦの組入総額ならびに先
        進国株式を対象とした株価指数先物取引の買建玉の時価総額を合計した額から、先進国株式を対象
        とした株価指数先物取引の売建玉の時価総額を控除した額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ．為替変動リスクを低減するため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑦ 、 ⑧ および    ⑨ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
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        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11.  新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
        新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       20.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       21.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               19 ．の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書ならびに前                12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            14.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前              12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      13.  の証券および前        14.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
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        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
       　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　新株引受権証券等
        新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
       20 ％以下とします。
      ③ 　投資信託証券
       　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                   5 ％以
       下とします。
      ④ 　同一銘柄の新株引受権証券等
        同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
      ⑤ 　同一銘柄の転換社債等
       　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 ％以下とします。
      ⑥ 　外貨建資産
       　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑦ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第
        28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                           28 条
        第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条
        第 8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
        めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑧ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
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        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨ 　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超え
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       へ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                    3 ．新興国株式（為替ヘッジあり）マザーファンド


      (1)  投資方針
      ① 　主要投資対象
        次の先物取引および有価証券を主要投資対象とします。
       イ．新興国株式を対象とした株価指数先物取引
       ロ．新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
       ハ．残存期間の短いわが国の債券
       ニ．新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。また、上
        場予定および店頭登録予定を含みます。）
      ② 　投資態度
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       イ．主として、残存期間の短いわが国の債券に投資するとともに、新興国株式を対象とした株価指数
        先物取引および新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦに投資し新興国株式市場全体の中長期的
        な投資成果をめざして運用を行ないます。
        ※ 　新興国株式に投資することがあります。
       ロ．新興国株式を対象とした株価指数先物取引の買建玉の時価総額および新興国株式の指数を対象指
        数としたＥＴＦの時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の                                          100  ％ ±10  ％となる
        ように調整することを基本とします。
       ハ．為替変動リスクを低減するため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                     3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑦ 、 ⑧ 、 ⑨ および    ⑩ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       17.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       21.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       22.  外国の者に対する権利で前              21.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書ならびに前                12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            14.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前              12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      13.  の証券および前        14.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
       　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　新株引受権証券等
        新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
       20 ％以下とします。
      ③ 　投資信託証券
       　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                   5 ％以
       下とします。
      ④ 　同一銘柄の新株引受権証券等
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
      ⑤ 　同一銘柄の転換社債等
       　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 ％以下とします。
      ⑥ 　外貨建資産
       　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑦ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第
        28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                           28 条
        第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条
        第 8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
        めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑧ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨ 　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超え
        な いものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       へ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑩ 　直物為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
        との指図をすることができます。
       ロ．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
        ありません。
       ハ．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ニ．委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
        は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                          4 ．国内債券マザーファンド


      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　国内の国債を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として、国内の国債に投資し、国内の国債市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめ
        ざして運用を行ないます。
       ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額
        および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
        す。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

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      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ 、 ⑥ および    ⑦ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第                                        341  条ノ  3 第 1 項第  7 号およ
        び第  8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の
        新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引
        受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
        ます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       13.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       14.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       15.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       16.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               15.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       　なお、前      1. の証券または証書ならびに前                8. および前     13.  の証券または証書のうち前               1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            10.  の証券のう
       ち 投資法人債券ならびに前             8. および前     13.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      9. の証券および前        10.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
       　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券
        投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
      ③ 　同一銘柄の転換社債等
       　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 ％以下とします。
      ④ 　外貨建資産
       　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ⑤ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第
        28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                           28 条
        第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条
        第 8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
        めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑥ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑦ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超え
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                     5.  先進国債券（為替ヘッジあり）マザーファンド


      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
        先進国（日本を除きます。以下同じ。）の国家機関が発行する債券を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として、先進国の国家機関が発行する先進国通貨建ての債券に投資し、先進国の債券市場の中
        長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．運用の効率化を図るため、先進国の債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の
        組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ．為替変動リスクを低減するため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ 、 ⑥ および    ⑦ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第                                        341  条ノ  3 第 1 項第  7 号およ
        び第  8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の
        新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株
        券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
        ます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       13.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       14.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       15.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       16.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               15.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書ならびに前                8. および前     13.  の証券または証書のうち前               1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            10.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前               8. および前     13.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      9. の証券および前        10.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
       　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券
        投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
      ③ 　同一銘柄の転換社債等
       　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 ％以下とします。
      ④ 　外貨建資産
       　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑤ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第
        28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                           28 条
        第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条
        第 8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
        めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
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       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑥ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑦ 　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超え
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       へ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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                    6 ．新興国債券（為替ヘッジあり）マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
        新興国の国家機関が発行する債券を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として、新興国の国家機関が発行する米ドル建ての債券に投資し、新興国の債券市場の中長期
        的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
        ※ 　新興国の国家機関が発行する米ドル建て以外の債券、米国の国家機関および国際機関が発行す
         る債券にも投資する場合があります。
       ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額
        および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
        す。
       ハ．為替変動リスクを低減するため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。米ドル建て以
        外の債券について為替ヘッジを行なう場合、為替予約取引および直物為替先渡取引等を活用する場
        合があります。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ 、 ⑥ 、 ⑦ および    ⑧ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第                                        341  条ノ  3 第 1 項第  7 号およ
        び第  8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の
        新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株
        券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
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        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
        ます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       13.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       14.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       15.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       16.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               15.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書ならびに前                8. および前     13.  の証券または証書のうち前               1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            10.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前               8. および前     13.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      9. の証券および前        10.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
       　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券
        投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
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      ③ 　同一銘柄の転換社債等
       　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 ％以下とします。
      ④ 　外貨建資産
       　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑤ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第
        28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                           28 条
        第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条
        第 8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
        めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑥ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑦ 　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超え
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、  委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       へ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑧ 　直物為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
        との指図をすることができます。
       ロ．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
        ありません。
       ハ．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ニ．委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
        は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                        7 ．ダイワ・マネー・マザーファンド


      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　本邦通貨表示の公社債を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度

       イ．わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。
       ロ．邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位（                               A-2  格相当）以上の短期格付けであり、か
        つ残存期間が       1 年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
                                 43/255


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑥ 、 ⑦ および    ⑧ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
       2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
       9.  投資法人債券（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
       10.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       11.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       12.  外国の者に対する権利で前              11.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書、前            8. の証券または証書のうち前              1. の証券または証書の性質を有する
       ものを以下「株式」といい、前                 2. から前    6. までの証券および前           8. の証券または証書のうち前              2. から前
       6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
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       6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
       　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          30 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券
       　投資信託証券への投資は、行ないません。
      ③ 　同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 ％以下とします。
      ④ 　同一銘柄の転換社債等
        同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 ％以下とします。
      ⑤ 　外貨建資産
       　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ⑥ 　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
        融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいい
        ます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                               28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいま
        す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                               28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいま
        す。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図を
        することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
        じ。）。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
         象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
         有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取
         る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ
         信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                              (2)③   の 1.
         から  4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範
         囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
        金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの
        取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
         象とする金利商品（信託財産が                 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
         前 (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利
         商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
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         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の                           5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプショ
         ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                             5 ％を上回ら
         ない範囲内とします。
      ⑦ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
        避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
        取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑧ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
        避するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、
        ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象
        金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当
        する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                          8 ．先進国株式マザーファンド


      (1)  投資方針
      ① 　主要投資対象
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       　次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
       イ．先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（ＤＲ
        （預託証券）を含みます。また、上場予定および店頭登録予定を含みます。）
       ロ．先進国株式を対象とした株価指数先物取引
       ハ．先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
       ニ．国内の債券
      ② 　投資態度

       イ．主として、先進国株式、先進国株式を対象とした株価指数先物取引、先進国株式の指数を対象指
        数としたＥＴＦおよび国内の債券に投資し、先進国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投
        資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．運用の効率化を図るため、先進国株式を対象とした株価指数先物取引を利用することがありま
        す。このため、先進国株式および先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦの組入総額ならびに先
        進国株式を対象とした株価指数先物取引の買建玉の時価総額を合計した額から、先進国株式を対象
        とした株価指数先物取引の売建玉の時価総額を控除した額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ．運用の効率化を図るため、為替予約取引を行なう場合があります。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑦ 、 ⑧ および    ⑨ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
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        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11.  新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
        新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       20.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       21.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               19 ．の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書ならびに前                12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            14.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前              12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      13.  の証券および前        14.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
       　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　新株引受権証券等
        新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
       20 ％以下とします。
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      ③ 　投資信託証券
       　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                   5 ％以
       下とします。
      ④ 　同一銘柄の新株引受権証券等
        同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
      ⑤ 　同一銘柄の転換社債等
       　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 ％以下とします。
      ⑥ 　外貨建資産
       　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑦ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第
        28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                           28 条
        第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条
        第 8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
        めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑧ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨ 　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
                                 49/255


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        は この限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超え
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       へ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                          9 ．新興国株式マザーファンド


      (1)  投資方針
      ① 　主要投資対象
        次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
       イ．新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。また、上
        場予定および店頭登録予定を含みます。）
       ロ．新興国株式を対象とした株価指数先物取引
       ハ．新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
       ニ．国内の債券
      ② 　投資態度
       イ．主として、新興国株式、新興国株式を対象とした株価指数先物取引、新興国株式の指数を対象指
        数としたＥＴＦおよび国内の債券に投資し、新興国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投
        資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．運用の効率化を図るため、新興国株式を対象とした株価指数先物取引を利用することがありま
        す。このため、新興国株式および新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦの組入総額ならびに新
        興国株式を対象とした株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を
        超えることがあります。
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                                 50/255



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                     3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑦ 、 ⑧ 、 ⑨ および    ⑩ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
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       16.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       17.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       20.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       21.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               19.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書ならびに前                12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            14.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前              12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      13.  の証券および前        14.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
       　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　新株引受権証券等
        新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
       20 ％以下とします。
      ③ 　投資信託証券
       　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                   5 ％以
       下とします。
      ④ 　同一銘柄の新株引受権証券等
        同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
      ⑤ 　同一銘柄の転換社債等
       　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 ％以下とします。
      ⑥ 　外貨建資産
       　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑦ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第
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        28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                           28 条
        第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条
        第 8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
        類 似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
        めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑧ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨ 　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超え
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
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        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       へ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑩ 　直物為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
        との指図をすることができます。
       ロ．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
        ありません。
       ハ．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ニ．委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
        は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                         10  ．先進国債券マザーファンド


      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
        先進国（日本を除きます。以下同じ。）の国家機関が発行する債券を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として、先進国の国家機関が発行する先進国通貨建ての債券に投資し、先進国の債券市場の中
        長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．運用の効率化を図るため、先進国の債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の
        組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ 、 ⑥ および    ⑦ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
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        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第                                        341  条ノ  3 第 1 項第  7 号およ
        び第  8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の
        新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株
        券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
        ます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       13.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       14.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       15.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       16.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               15.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書ならびに前                8. および前     13.  の証券または証書のうち前               1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            10.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前               8. および前     13.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      9. の証券および前        10.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
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        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
       　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券
        投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
      ③ 　同一銘柄の転換社債等
       　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 ％以下とします。
      ④ 　外貨建資産
       　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑤ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第
        28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                           28 条
        第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条
        第 8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
        めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑥ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑦ 　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超え
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       へ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                         11  ．新興国債券マザーファンド


      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
        新興国の国家機関が発行する債券を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として、新興国の国家機関が発行する米ドル建ての債券に投資し、新興国の債券市場の中長期
        的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
        ※ 　新興国の国家機関が発行する米ドル建て以外の債券、米国の国家機関および国際機関が発行す
         る債券にも投資する場合があります。米ドル建て以外の債券に投資する場合、原則として、為替
         予約取引および直物為替先渡取引等を活用し、実質的に米ドル建てとなるように為替取引を行な
         います。
       ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額
        および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
        す。
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       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ 、 ⑥ 、 ⑦ および    ⑧ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第                                        341  条ノ  3 第 1 項第  7 号およ
        び第  8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の
        新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株
        券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
        ます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       13.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       14.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
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       15.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       16.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               15.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書ならびに前                8. および前     13.  の証券または証書のうち前               1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            10.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前               8. および前     13.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      9. の証券および前        10.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
       　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券
        投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
      ③ 　同一銘柄の転換社債等
       　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 ％以下とします。
      ④ 　外貨建資産
       　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑤ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第
        28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                           28 条
        第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条
        第 8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
        めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
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       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑥ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑦ 　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超え
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       へ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑧ 　直物為替先渡取引
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       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
        との指図をすることができます。
       ロ．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
        ありません。
       ハ．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ニ．委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
        は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                            ３【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資
      するとともに先物取引を利用しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証
      されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産
      に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
       　新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
       ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
       性が大きくなる傾向が考えられます。
      ② 　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）

       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値




       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
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       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
       　新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがよ
       り高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
       となり、投資元本を割込むことがあります。
      ③ 　有価証券（指数）先物取引の利用に伴うリスク

       　先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買
       建てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します（売建
       てている場合は逆の結果となります。）。ファンドで行なっている先物取引について損失が発生した
       場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ④ 　外国証券への投資に伴うリスク

       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変





        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　「為替ヘッジあり」において、保有実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減のため
        に、為替ヘッジを行ないます。ただし、影響をすべて排除できるわけではありません。また、為替
        ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコス
        トとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
        　新興国株式を対象とした株価指数先物取引および新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦは、
        主に新興国通貨建ての株式が実質的な投資対象になりますが、実際には米ドルで取引されます。為
        替ヘッジは米ドル売り日本円買いの為替取引によって行なうため、先物・ＥＴＦを通じて投資する
        新興国株式については、新興国通貨の米ドルに対する為替変動リスクがあります。
        　「為替ヘッジなし」において、保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッ
        ジは原則として行ないません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
        　特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に
        高い為替変動リスクがあります。
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       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
        伴います。
        　新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
        インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
        の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
        政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
        により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
        　新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
        チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
        の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
        が生じる可能性があります。
        　実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる面があ
        る場合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基
        準価額が影響を受ける可能性があります。
      ⑤ 　当ファンドの戦略に関するリスク

       　当戦略は、過去一定期間の当ファンドの騰落率を参照して、各リスク資産の総額を調整することで
       下落リスクの抑制をねらいますが、ファンドの基準価額の下落リスクを完全に回避できるものではな
       く、また一定の基準価額水準を保証するものではありません。
       　市場の予期せぬ値動き等により、当戦略が効果的に機能しない可能性があり、その場合、下落リス
       クを低減できない場合や市場の上昇に追随できない場合があります。
      ⑥ 　その他

       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ① 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国
       における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
       ター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の
       受渡しに関する障害等）が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、
       すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
      ② 　ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
       金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
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       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
       扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
    (4)  リスク管理体制

       　運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
      ※  流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
       シー・プラン）を定めています。
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                          ４【手数料等及び税金】






    (1)  【申込手数料】

      　販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                                3.3  ％ （税抜    3.0  ％）となっています。
       具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
       ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
       申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
      す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
       　ありません。
      ② 　信託財産留保額
       　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                         1.485   ％（税抜     1.35  ％）
       を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                                         6 か月終了日（       6 か月終了
       日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
       から支弁します。
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
                  委託会社             販売会社             受託会社

                 年率  0.65  ％        年率  0.65  ％        年率  0.05  ％

                  （税抜）             （税抜）             （税抜）
       ＊上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

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      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
       （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

          示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

       　各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
       料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
       ① 　個人の投資者に対する課税
        イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 ％（所
         得税  15 ％および地方税        5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選
         択することもできます。ただし、                  2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興
         特別所得税が課され、税率は                20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）
         となります。
        ロ．解約金および償還金に対する課税
          一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）
         を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                  20 ％（所得税      15 ％および地方税
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         5 ％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                                 2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額
         に 2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得
         税 0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
        ハ．損益通算について
          一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
         公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
         選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
         3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
         一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
         可能となります。
         なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

         公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満

        20 歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した
        公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                                 5 年間非課税となります（他の口座で
        生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、                                    20 歳未満の方を対象とした非課
        税制度「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間                               80 万円の範囲で新たに購入した公募株式
        投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                            5 年間非課税となります（他の口座で生じた配
        当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。
         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
        す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
        は、販売会社にお問合わせ下さい。
       ② 　法人の投資者に対する課税

         法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
        および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                     15 ％（所得税      15 ％）の税率で
        源泉徴収     ※ され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得
        税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されませ
        ん。ただし、       2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
        税率は    15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。なお、益金不算入制度
        の適用はありません。
        ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       ＜注  1 ＞個別元本について

        ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
        ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

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        ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
         ま す。
        ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       （ ※ ）上記は、      2021  年 5 月 31 日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
         更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５【運用状況】

             【ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）】

    (1)  【投資状況】        (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                     854,404,498              99.12
                内　日本                           854,404,498              99.12
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      7,552,157             0.88
       純資産総額
                                           861,956,655             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                         親投資
                                                2.4001      2.3997
      先進国株式（為替ヘッジあり）マ
                                        61,547,579                   17.13
     1                日本    信託受
      ザーファンド
                                              147,720,346      147,695,725
                         益証券
                         親投資
                                                1.3206      1.3269
      新興国株式（為替ヘッジあり）マ
                                       107,977,943                   16.62
     2                日本    信託受
      ザーファンド
                                              142,595,889      143,275,932
                         益証券
                         親投資
                                                2.0513      2.0251
                                        70,078,202                   16.46
     3 国内株式マザーファンド               日本    信託受
                                              143,751,597      141,915,366
                         益証券
                         親投資
                                                1.1409      1.1457
      新興国債券（為替ヘッジあり）マ
                                       123,090,483                   16.36
     4                日本    信託受
      ザーファンド
                                              140,434,749      141,024,766
                         益証券
                         親投資
                                                1.1201      1.1196
                                       125,443,885                   16.29
     5 国内債券マザーファンド               日本    信託受
                                              140,522,215      140,446,973
                         益証券
                         親投資
                                                1.1934      1.1937
      先進国債券（為替ヘッジあり）マ
                                       117,320,714                   16.25
     6                日本    信託受
      ザーファンド
                                              140,019,056      140,045,736
                         益証券
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    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.12%
       合計                         99.12%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                   純資産総額        純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）        （分配付）        純資産額       純資産額
                     (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                   147,736,759        147,736,759         1.0152       1.0152
         (2014   年 5 月 8 日 )
         第 2 計算期間末
                   405,082,488        405,082,488         1.1007       1.1007
         (2015   年 5 月 8 日 )
         第 3 計算期間末
                   524,136,512        524,136,512         1.0157       1.0157
         (2016   年 5 月 9 日 )
         第 4 計算期間末
                   660,340,488        660,340,488         1.0939       1.0939
         (2017   年 5 月 8 日 )
         第 5 計算期間末
                   822,414,348        822,414,348         1.1334       1.1334
         (2018   年 5 月 8 日 )
         第 6 計算期間末
                   817,099,419        817,099,419         1.1020       1.1020
         (2019   年 5 月 8 日 )
         第 7 計算期間末
                   773,618,855        773,618,855         1.0595       1.0595
         (2020   年 5 月 8 日 )
         2020  年 5 月末日      789,237,718           －       1.0734       －
             6 月末日      800,962,303           －       1.0878       －
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             7 月末日      812,150,095           －       1.1052       －
             8 月末日      827,783,056           －       1.1270       －
             9 月末日      816,714,603           －       1.1095       －
            10 月末日      804,187,784           －       1.1016       －
            11 月末日      838,831,489           －       1.1666       －
            12 月末日      831,019,927           －       1.1820       －
         2021  年 1 月末日      839,355,420           －       1.1907       －
             2 月末日      837,812,404           －       1.1898       －
             3 月末日      843,946,655           －       1.1948       －
             4 月末日      853,037,382           －       1.2095       －
         第 8 計算期間末
                   859,738,718        859,738,718         1.2168       1.2168
         (2021   年 5 月 10 日 )
             5 月末日      861,956,655           －       1.2148       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   1.5
        第 2 計算期間                   8.4
        第 3 計算期間                  △ 7.7
        第 4 計算期間                   7.7
        第 5 計算期間                   3.6
        第 6 計算期間                  △ 2.8
        第 7 計算期間                  △ 3.9
        第 8 計算期間                   14.8
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

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        第 1 計算期間                       147,574,448                      3,053,323
        第 2 計算期間                       246,847,694                     24,349,076
        第 3 計算期間                       188,799,665                     40,789,434
        第 4 計算期間                       159,948,010                     72,323,119
        第 5 計算期間                       191,368,701                     69,389,280
        第 6 計算期間                       125,556,547                     109,702,110
        第 7 計算期間                       102,203,215                     113,527,463
        第 8 計算期間                       88,452,179                    112,080,813
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       国内株式マザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    2,013,027,626              100.00
       純資産総額
                                          2,013,027,626              100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    2,067,352,000              102.70
                内　日本                          2,067,352,000              102.70
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

       該当事項はありません。
    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

       該当事項はありません。
                                 73/255


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ハ．投資株式の業種別投資比率
       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＯＰＩＸ先物        ０３０
    株価指数先物
                                     103    2,008,872,750
                             買建                    1,986,355,000        98.67%
           日本
                 ６月
    取引
                 ミニＴＰＸ先物        ０３０
                                      42     80,735,060
                             買建                     80,997,000       4.02%
                 ６月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       先進国株式（為替ヘッジあり）マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     281,403,194             100.00
       純資産総額
                                           281,403,194             100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                     284,552,015             101.12
             内　香港                               4,098,620             1.46
             内　シンガポール                               2,997,197             1.07
             内　スウェーデン                               2,983,200             1.06
             内　デンマーク                               3,248,986             1.15
             内　イギリス                              10,928,566              3.88
             内　ドイツ                              46,556,647             16.54
                                 74/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             内　カナダ                              10,786,412              3.83
             内　アメリカ                              202,952,387              72.12
       為替予約取引（売建）                                     113,313,380             △ 40.27
             内　日本                              113,313,380             △ 40.27
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

       該当事項はありません。
    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

       該当事項はありません。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 S&P500     EMINI     FUT
    株価指数先物
                                      8    185,503,181
                             買建                     184,502,170       65.57%
           アメリカ
    取引            202106
                 SP500    MIC   EMIN   FUT
                                      8    18,550,318
                             買建                     18,450,217       6.56%
                 202106
                 FTSE    100   IDX   FUT
                                      1    11,052,268
           イギリス                  買建                     10,928,566       3.88%
                 202106
                 MINI   S&P/TSX    60  202106             2    10,513,982

           カナダ                  買建                     10,786,412       3.83%
                 MSCI    SING    IX   ETS

           シンガポー
                                      1     2,965,235
                             買建                      2,997,197       1.07%
           ル
                 202106
                                 75/255


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                 OMXS30     IND   FUTURE
           スウェーデ
                                      1     2,966,568
                             買建                      2,983,200       1.06%
           ン
                 202106
                 OMX  COP  25  202106                1     3,158,816

           デンマーク                  買建                      3,248,986       1.15%
                 SWISS    MKT   IX  FUTR

                                      1    13,581,993
                             買建                     13,929,437       4.95%
           ドイツ
                 202106
                 EURO   STOXX   50  202106              6    32,177,844

                             買建                     32,627,210       11.59%
                 MINI    HSI   IDX   FUT

                                      1     4,011,942
           香港                  買建                      4,098,620       1.46%
                 202106
                 スイス・フラン売         / 円買
                                    27,900       3,369,069
                             売建                      3,401,810      △ 1.21%
    為替予約取引       日本
                 2021  年 6 月
                 スウェーデン・クローネ
                                    96,500       1,264,150
                             売建                      1,273,800      △ 0.45%
                 売 / 円買   2021  年 6 月
                 ノルウェー・クローネ

                                    23,300        308,748
                             売建                       305,696     △ 0.11%
                 売 / 円買   2021  年 6 月
                 デンマーク・クローネ

                                    68,700       1,222,791
                             売建                      1,235,384      △ 0.44%
                 売 / 円買   2021  年 6 月
                 シンガポール・ドル売           /

                                     7,900       648,146
                             売建                       654,970     △ 0.23%
                 円買   2021  年 6 月
                 豪ドル売    / 円買   2021  年 6

                                    12,700       1,084,973
                             売建                      1,074,166      △ 0.38%
                 月
                 米ドル売    / 円買   2021  年 6
                                    722,600       78,577,619
                             売建                     79,309,179      △ 28.18%
                 月
                 香港ドル売     / 円買   2021  年
                                    120,500       1,687,119
                             売建                      1,703,870      △ 0.61%
                 6 月
                 英ポンド売     / 円買   2021  年
                                    29,300       4,471,319
                             売建                      4,558,941      △ 1.62%
                 6 月
                 ユーロ売    / 円買   2021  年 6
                                    114,600       15,166,977
                             売建                     15,327,944      △ 5.45%
                 月
                 カナダ・ドル売         / 円買
                                    49,200       4,413,382
                             売建                      4,467,620      △ 1.59%
                 2021  年 6 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
                                 76/255



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       新興国株式（為替ヘッジあり）マザーファンド

    (1)  投資状況     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                     35,897,501             17.70
                   内　香港                         35,897,501             17.70
                                            16,601,837              8.18
       投資証券
                   内　アイルランド                         3,639,861             1.79
                   内　アメリカ                         12,961,976              6.39
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     150,348,687              74.12
       純資産総額
                                           202,848,025             100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                     149,030,989              73.47
             内　韓国                              10,488,210              5.17
             内　タイ                               2,015,653             0.99
             内　シンガポール                              23,242,229             11.46
             内　マレーシア                               2,107,512             1.04
             内　ポーランド                               1,333,256             0.66
             内　トルコ                                392,302            0.19
             内　アメリカ                              104,560,669              51.55
             内　南アフリカ                               4,891,158             2.41
       為替予約取引（売建）                                     133,409,988             △ 65.77
             内　日本                              133,409,988             △ 65.77
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                 77/255


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                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価      投資
                                     また
             銘柄名           地域    種類                    簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                    額面金額
                          投資信
                                                481.60      486.41
      ISHARES    ASIA  TRUST   - ISH-HKD                          73,800               17.70
     1                  香港    託受益
                                               35,542,700      35,897,501
                          証券
                                                4,171.97      4,270.76
                          投資証
      ISHARES    MSCI   BRAZIL    ETF                          1,180               2.48
     2                  アメリカ
                          券
                                               4,922,934      5,039,499
                                                603.24      606.64
                       アイルラ    投資証
      ISHARES    MSCI   SAUDI   CAPD   USDA                        6,000               1.79
     3
                       ンド    券
                                               3,619,775      3,639,861
                                                3,015.10      3,087.54
                          投資証
      VANECK    RUSSIA    ETF                             1,000               1.52
     4                  アメリカ
                          券
                                               3,015,107      3,087,549
                                                5,164.20      5,280.55
                          投資証
      ISHARES    MSCI   MEXICO    ETF                           500               1.30
     5                  アメリカ
                          券
                                               2,582,104      2,640,277
                                                7,285.86      7,315.50
                          投資証
      ISHARES    CORE   MSCI   EMERGING                            300               1.08
     6                  アメリカ
                          券
                                               2,185,761      2,194,651
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         17.70%
       投資証券                         8.18%
       合計                         25.88%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 MSCI   EMGMKT    202106               14    104,107,360
           アメリカ                  買建                     104,560,669       51.55%
    取引
                                 78/255


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                 FTSE    TAIWAN     INDEX
           シンガポー
                                      2    12,779,357
                             買建                     13,039,488       6.43%
           ル     202106
                 SGX  NIFTY   50  202106               3    10,103,298

                             買建                     10,202,741       5.03%
                 SET50   FUTURES    202106               3     2,010,177

           タイ                  買建                      2,015,653       0.99%
                 BIST   30  FUTURES    202106             2     393,841

           トルコ                  買建                       392,302      0.19%
                 WIG20   INDEX   FUT  202106             1     1,250,300

           ポーランド                  買建                      1,333,256       0.66%
                 FTSE    KLCI    FUTURE

                                      1     2,083,511
           マレーシア                  買建                      2,107,512       1.04%
                 202106
                 KOSPI2    INX  FUT  202106              1    10,555,860

           韓国                  買建                     10,488,210       5.17%
                 FTSE/JSE     TOP  40  202106             1     4,995,303

           南アフリカ                  買建                      4,891,158       2.41%
                 メキシコ・ペソ売         / 円買

                                    454,200       2,471,438
                             売建                      2,499,144      △ 1.23%
    為替予約取引       日本
                 2021  年 6 月
                 トルコ・リラ売         / 円買
                                    12,800        166,248
                             売建                       163,356     △ 0.08%
                 2021  年 6 月
                 南アフリカ・ランド売           /
                                    393,200       3,028,662
                             売建                      3,122,794      △ 1.54%
                 円買   2021  年 6 月
                 香港ドル売     / 円買   2021  年

                                   3,301,400        46,221,580
                             売建                     46,681,796      △ 23.01%
                 6 月
                 ポーランド・ズロチ売           /
                                    23,500        682,726
                             売建                       701,237     △ 0.35%
                 円買   2021  年 6 月
                 米ドル売    / 円買   2021  年 6

                                    731,100       79,501,203
                             売建                     80,241,661      △ 39.56%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       国内債券マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          4,445,894,930               99.27
       国債証券
                      内　日本                    4,445,894,930               99.27
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       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     32,806,473              0.73
       純資産総額
                                          4,478,701,403              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                        株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                               また
          銘柄名       地域    種類                     簿価      時価     償還期限      比率
                        は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
                                           100.28      100.33    0.100000
                    国債証
      ３６１   １０年国債                         200,000,000                         4.48
     1           日本
                    券
                                        200,572,000      200,664,000      2030/12/20
                                           100.56      100.54    0.100000
                    国債証
      １３７   ５年国債                         110,000,000                         2.47
     2           日本
                    券
                                        110,624,800      110,597,300      2023/09/20
                                           100.30      100.29    0.100000
                    国債証
      １３３   ５年国債                         110,000,000                         2.46
     3           日本
                    券
                                        110,336,600      110,322,300      2022/09/20
                                           100.49      100.48    0.100000
                    国債証
      １３６   ５年国債                         105,000,000                         2.36
     4           日本
                    券
                                        105,521,850      105,507,150      2023/06/20
                                           100.37      100.35    0.100000
                    国債証
      １３４   ５年国債                          95,000,000                        2.13
     5           日本
                    券
                                         95,352,450      95,340,100     2022/12/20
                                           100.43      100.42    0.100000
                    国債証
      １３５   ５年国債                          90,000,000                        2.02
     6           日本
                    券
                                         90,393,300      90,381,600     2023/03/20
                                           94.17      93.18    0.500000
                    国債証
      １３  ４０年国債                          96,000,000                        2.00
     7           日本
                    券
                                         90,410,880      89,458,560     2060/03/20
                                           100.97      100.96    0.100000
                    国債証
      １４６   ５年国債                          85,000,000                        1.92
     8           日本
                    券
                                         85,827,050      85,816,850     2025/12/20
                                           100.97      100.96    0.100000
                    国債証
      ３４３   １０年国債                          75,000,000                        1.69
     9           日本
                    券
                                         75,731,250      75,723,000     2026/06/20
                                           102.28      102.23    0.500000
                    国債証
      ３３６   １０年国債                          74,000,000                        1.69
     10            日本
                    券
                                         75,690,900      75,650,200     2024/12/20
                                           100.64      100.60    0.100000
                    国債証
      １３８   ５年国債                          74,000,000                        1.66
     11            日本
                    券
                                         74,475,080      74,445,480     2023/12/20
                                           102.30      102.24    0.400000
                    国債証
      ３４０   １０年国債                          70,000,000                        1.60
     12            日本
                    券
                                         71,611,400      71,574,300     2025/09/20
                                           101.05      101.04    0.100000
                    国債証
      ３４８   １０年国債                          65,000,000                        1.47
     13            日本
                    券
                                         65,685,100      65,678,600     2027/09/20
                                           100.70      100.66    0.100000
                    国債証
      １３９   ５年国債                          64,000,000                        1.44
     14            日本
                    券
                                         64,449,920      64,422,400     2024/03/20
                                 80/255


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                                           102.13      102.06    0.600000
                    国債証
      ３３３   １０年国債                          63,000,000                        1.44
     15            日本
                    券
                                         64,346,310      64,300,950     2024/03/20
                                           101.06      101.05    0.100000
                    国債証
      ３４９   １０年国債                          62,000,000                        1.40
     16            日本
                    券
                                         62,657,820      62,652,240     2027/12/20
                                           100.97      100.96    0.100000
                    国債証
      ３４２   １０年国債                          60,000,000                        1.35
     17            日本
                    券
                                         60,585,600      60,578,400     2026/03/20
                                           101.04      101.03    0.100000
                    国債証
      ３４７   １０年国債                          55,000,000                        1.24
     18            日本
                    券
                                         55,573,650      55,568,150     2027/06/20
                                           101.06      101.05    0.100000
                    国債証
      ３５０   １０年国債                          52,000,000                        1.17
     19            日本
                    券
                                         52,554,320      52,549,640     2028/03/20
                                           101.02      101.01    0.100000
                    国債証
      ３４６   １０年国債                          50,000,000                        1.13
     20            日本
                    券
                                         50,514,500      50,509,500     2027/03/20
                                           101.01      101.00    0.100000
                    国債証
      ３４５   １０年国債                          50,000,000                        1.13
     21            日本
                    券
                                         50,507,000      50,502,000     2026/12/20
                                           100.40      100.39    0.100000
                    国債証
      ４２１   ２年国債                          50,000,000                        1.12
     22            日本
                    券
                                         50,203,500      50,196,500     2023/02/01
                                           102.29      102.23    0.600000
                    国債証
      ３３４   １０年国債                          48,000,000                        1.10
     23            日本
                    券
                                         49,099,980      49,073,280     2024/06/20
                                           100.95      100.98    0.100000
                    国債証
      ３５２   １０年国債                          45,000,000                        1.01
     24            日本
                    券
                                         45,431,550      45,444,600     2028/09/20
                                           100.41      100.46    0.100000
                    国債証
      ３６０   １０年国債                          43,000,000                        0.96
     25            日本
                    券
                                         43,180,170      43,199,090     2030/09/20
                                           102.18      102.13    0.400000
                    国債証
      ３３９   １０年国債                          40,000,000                        0.91
     26            日本
                    券
                                         40,875,600      40,855,200     2025/06/20
                                           100.74      100.70    0.100000
                    国債証
      １４０   ５年国債                          40,000,000                        0.90
     27            日本
                    券
                                         40,299,600      40,281,600     2024/06/20
                                           101.85      101.92    0.400000
                    国債証
      １５６   ２０年国債                          38,000,000                        0.86
     28            日本
                    券
                                         38,705,280      38,730,360     2036/03/20
                                           116.58      116.58    1.500000
                    国債証
      １４８   ２０年国債                          32,000,000                        0.83
     29            日本
                    券
                                         37,308,160      37,308,160     2034/03/20
                                           104.16      104.23    0.600000
                    国債証
      １６３   ２０年国債                          35,000,000                        0.81
     30            日本
                    券
                                         36,459,150      36,482,950     2037/12/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         99.27%
       合計                         99.27%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
                                 81/255


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    ハ．投資株式の業種別投資比率
       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       先進国債券（為替ヘッジあり）マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          8,166,553,860               94.21
       国債証券
                  内　ユーロ                        3,449,429,641               39.79
                  内　シンガポール                         36,640,452              0.42
                  内　イスラエル                         33,062,605              0.38
                  内　ノルウェー                         21,534,311              0.25
                  内　スウェーデン                         35,766,983              0.41
                  内　デンマーク                         46,542,313              0.54
                  内　イギリス                         545,615,474              6.29
                  内　ポーランド                         43,876,734              0.51
                  内　カナダ                         175,642,903              2.03
                  内　アメリカ                        3,557,974,849               41.04
                  内　メキシコ                         65,222,738              0.75
                  内　オーストラリア                         155,244,857              1.79
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     502,315,070              5.79
       純資産総額
                                          8,668,868,930              100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（売建）                                    8,702,306,853             △ 100.39
                内　日本                          8,702,306,853             △ 100.39
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
                                 82/255


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    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                        株数、口数　　　　　　　　　　
                                         簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                               また
          銘柄名        地域   種類                    簿価      時価     償還期限     比率
                        は　　　　　　　　　　　　　　
                                          ( 円 )    ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
      United    States    Treasury                             105.27      105.20    2.750000
                     国  債
                                    3,500,000                       4.66
     1             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                  404,421,911      404,163,211      2023/05/31
      United    States    Treasury                             106.37      106.28    2.250000
                     国  債
                                    2,500,000                       3.36
     2             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                  291,882,024      291,635,064      2024/11/15
      United    States    Treasury                             104.11      104.08    1.625000
                     国  債
                                    2,060,000                       2.71
     3             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                  235,401,367      235,342,013      2026/05/15
      United    States    Treasury                             106.35      106.25    2.750000
                     国  債
                                    1,800,000                       2.42
     4             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                  210,115,543      209,929,829      2023/11/15
      United    States    Treasury                             106.32      106.26    2.125000
                     国  債
                                    1,400,000                       1.88
     5             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                  163,381,711      163,284,903      2025/05/15
      United    States    Treasury                             116.50      116.19    3.125000
                     国  債
                                    1,100,000                       1.62
     6             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                  140,657,440      140,289,195      2043/02/15
      United    States    Treasury                              98.31      98.39   0.250000
                     国  債
                                    1,270,000                       1.58
     7             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                  137,047,784      137,150,937      2025/09/30
      United    States    Treasury                             104.83      104.81    2.125000
                     国  債
                                    1,100,000                       1.46
     8             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                  126,578,415      126,545,816      2023/11/30
      United    States    Treasury                             131.66      131.43    6.125000
                     国  債
                                    870,000                      1.45
     9             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                  125,727,533      125,510,768      2027/11/15
      United    States    Treasury                             135.17      134.96    5.375000
                     国  債
                                    840,000                      1.44
     10             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                  124,632,875      124,438,336      2031/02/15
      United    States    Treasury                             115.41      115.39    3.000000
                     国  債
                                    900,000                      1.31
     11             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                  114,006,614      113,990,808      2049/02/15
      United    States    Treasury                             115.05      115.03    3.000000
                     国  債
                                    900,000                      1.31
     12             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                  113,654,943      113,636,174      2048/02/15
      United    States    Treasury                             107.22      107.19    2.250000
                     国  債
                                    900,000                      1.22
     13             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                  105,918,180      105,887,557      2027/02/15
      ITALIAN    GOVERNMENT                                 105.78      105.86    1.750000
                     国  債
                                    650,000                      1.06
     14             ユーロ
                     証券
      BOND                                   91,961,696      92,026,025     2024/07/01
      FRENCH
                                           104.65      104.59    0.500000
                     国  債
                                    620,000                      1.00
     15             ユーロ
      GOVERNMENT       BOND        証券
                                         86,776,182      86,728,089     2026/05/25
                                 83/255


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      United    States    Treasury                             104.99      104.98    2.000000
                     国  債
                                    750,000                      1.00
     16             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                   86,430,418      86,426,121     2024/04/30
      United    States    Treasury                              92.47      92.56   0.625000
                     国  債
                                    840,000                      0.98
     17             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                   85,261,392      85,344,370     2030/05/15
      United    States    Treasury                             107.14      107.09    2.250000
                     国  債
                                    670,000                      0.91
     18             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                   78,792,840      78,758,277     2027/08/15
      United    States    Treasury                             104.69      104.66    2.500000
                     国  債
                                    685,000                      0.91
     19             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                   78,715,563      78,689,248     2046/05/15
      FRENCH
                                           122.70      122.44    2.500000
                     国  債
                                    455,000                      0.86
     20             ユーロ
      GOVERNMENT       BOND        証券
                                         74,668,078      74,511,081     2030/05/25
      SPANISH

                                           101.01      100.98     －
                     国  債
                                    550,000                      0.86
     21             ユーロ
      GOVERNMENT       BOND        証券
                                         74,304,339      74,277,858     2023/04/30
      Italy  Buoni   Poliennali    Del                           118.98      118.95    5.000000

                     国  債
                                    465,000                      0.85
     22             ユーロ
                     証券
      Tesoro                                   73,996,944      73,977,043     2025/03/01
      FRENCH
                                           145.14      144.70    5.500000
                     国  債
                                    380,000                      0.85
     23             ユーロ
      GOVERNMENT       BOND        証券
                                         73,763,414      73,538,276     2029/04/25
      United    States    Treasury                              97.16      97.22   0.750000

                     国  債
                                    680,000                      0.84
     24             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                   72,522,339      72,566,375     2028/01/31
      United    States    Treasury                             109.57      109.45    2.875000
                     国  債
                                    600,000                      0.83
     25             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                   72,158,419      72,081,367     2025/07/31
      United    States    Treasury                             101.69      101.62    1.625000
                     国  債
                                    640,000                      0.82
     26             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                   71,437,076      71,387,904     2029/08/15
      United    States    Treasury                              83.35      83.35   1.125000
                     国  債
                                    770,000                      0.81
     27             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                   70,446,252      70,451,025     2040/08/15
      GERMAN
                                           106.48      106.23    0.500000
                     国  債
                                    480,000                      0.79
     28             ユーロ
      GOVERNMENT       BOND        証券
                                         68,358,258      68,195,844     2027/08/15
      United    States    Treasury                             102.32      102.28    2.375000

                     国  債
                                    600,000                      0.78
     29             アメリカ
                     証券
      Note/Bond                                   67,389,127      67,360,809     2049/11/15
      FRENCH
                                           104.91      104.79    1.750000
                     国  債
                                    480,000                      0.78
     30             ユーロ
      GOVERNMENT       BOND        証券
                                         67,350,394      67,274,001     2023/05/25
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         94.21%
       合計                         94.21%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

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       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 カナダ・ドル売        / 円買
                                   1,954,000       175,285,133
                             売建                     177,437,464       △ 2.05%
    為替予約取引       日本
                 2021  年 6 月
                 英ポンド売     / 円買   2021  年
                                   3,708,000       565,971,002
                             売建                     576,954,787       △ 6.66%
                 6 月
                 米ドル売    / 円買   2021  年 6
                                  34,912,000       3,796,988,766
                             売建                    3,831,846,857       △ 44.20%
                 月
                 豪ドル売    / 円買   2021  年 6
                                   2,213,000       189,060,794
                             売建                     187,175,540       △ 2.16%
                 月
                 シンガポール・ドル売           /
                                    449,000       36,839,417
                             売建                     37,226,006      △ 0.43%
                 円買   2021  年 6 月
                 ユーロ売    / 円買   2021  年 6

                                  27,100,000       3,586,770,851
                             売建                    3,624,535,569       △ 41.81%
                 月
                 デンマーク・クローネ
                                   2,624,000        46,702,214
                             売建                     47,182,931      △ 0.54%
                 売 / 円買   2021  年 6 月
                 イスラエル・シュケル

                                   1,080,000        36,145,980
                             売建                     36,493,956      △ 0.42%
                 売 / 円買   2021  年 6 月
                 ノルウェー・クローネ

                                   1,704,000        22,581,237
                             売建                     22,356,480      △ 0.26%
                 売 / 円買   2021  年 6 月
                 ポーランド・ズロチ売           /

                                   1,869,000        54,299,496
                             売建                     55,770,960      △ 0.64%
                 円買   2021  年 6 月
                 スウェーデン・クローネ

                                   2,792,000        36,575,200
                             売建                     36,854,400      △ 0.43%
                 売 / 円買   2021  年 6 月
                 メキシコ・ペソ売         / 円買

                                  12,437,000        67,709,515
                             売建                     68,471,903      △ 0.79%
                 2021  年 6 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
                                 85/255



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       新興国債券（為替ヘッジあり）マザーファンド

    (1)  投資状況     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                           960,305,332              95.93
       国債証券
                     内　アメリカ                      960,305,332              95.93
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     40,734,064              4.07
       純資産総額
                                          1,001,039,396              100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（売建）                                     993,961,514             △ 99.29
                内　日本                           993,961,514             △ 99.29
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                         株数、口数　　　　　　　　　　
                                         簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                                また
          銘柄名        地域   種類                    簿価      時価     償還期限      比率
                         は　　　　　　　　　　　　　　
                                          ( 円 )    ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                               額面金額
      Turkey      Government
                                           107.65      107.62    7.375000
                      国債証
                                     800,000                      9.44
     1             アメリカ
      International      Bond          券
                                         94,526,190      94,503,360     2025/02/05
      Mexico      Government

                                           118.13      119.38    5.550000
                      国債証
                                     510,000                      6.68
     2             アメリカ
      International      Bond          券
                                         66,126,898      66,826,618     2045/01/21
      Russian    Foreign    Bond   -                          124.47      124.40    5.250000

                      国債証
                                     400,000                      5.46
     3             アメリカ
                      券
      Eurobond                                   54,647,308      54,619,649     2047/06/23
      Indonesia      Government
                                           149.90      149.02    7.750000
                      国債証
                                     300,000                      4.90
     4             アメリカ
      International      Bond          券
                                         49,360,059      49,070,293     2038/01/17
      Russian    Foreign    Bond   -                          115.66      115.37    7.500000

                      国債証
                                     375,750                      4.75
     5             アメリカ
                      券
      Eurobond                                   47,704,166      47,584,975     2030/03/31
      FED    REPUBLIC       OF                           139.63      138.82    8.250000
                      国債証
                                     300,000                      4.57
     6             アメリカ
                      券
      BRAZIL                                   45,978,024      45,712,625     2034/01/20
                                 86/255


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      Panama      Government
                                           135.33      134.68    6.700000
                      国債証
                                     300,000                      4.43
     7             アメリカ
      International      Bond          券
                                         44,561,462      44,347,430     2036/01/26
      Colombia      Government
                                           133.19      130.15    7.375000
                      国債証
                                     300,000                      4.28
     8             アメリカ
      International      Bond          券
                                         43,856,803      42,855,792     2037/09/18
      Mexico      Government

                                           132.07      132.48    6.750000
                      国債証
                                     250,000                      3.63
     9             アメリカ
      International      Bond          券
                                         36,241,544      36,353,060     2034/09/27
      Argentine        Republic

                                            37.49      39.61    0.125000
                      国債証
                                     800,000                      3.48
     10             アメリカ
      International      Bond          券
                                         32,925,365      34,787,773     2038/01/09
      Peruvian      Government

                                           134.92      135.05    6.550000
                      国債証
                                     220,000                      3.26
     11             アメリカ
      International      Bond          券
                                         32,581,575      32,612,000     2037/03/14
      Turkey      Government

                                            97.87      96.61    6.750000
                      国債証
                                     300,000                      3.18
     12             アメリカ
      International      Bond          券
                                         32,226,633      31,814,375     2040/05/30
      Indonesia      Government

                                           135.19      134.63    5.950000
                      国債証
                                     200,000                      2.95
     13             アメリカ
      International      Bond          券
                                         29,678,006      29,555,294     2046/01/08
      Argentine        Republic

                                            31.19      33.20    0.125000
                      国債証
                                     794,000                      2.89
     14             アメリカ
      International      Bond          券
                                         27,188,010      28,934,485     2035/07/09
      South   Africa   Government                              112.26      113.13    5.875000

                      国債証
                                     200,000                      2.48
     15             アメリカ
                      券
      International                                   24,643,754      24,834,736     2025/09/16
      Philippine      Government
                                           157.81      158.33    9.500000
                      国債証
                                     140,000                      2.43
     16             アメリカ
      International      Bond          券
                                         24,250,023      24,330,235     2030/02/02
      Ukraine      Government

                                           108.19      110.31    7.750000
                      国債証
                                     200,000                      2.42
     17             アメリカ
      International      Bond          券
                                         23,750,966      24,216,129     2024/09/01
      FED    REPUBLIC       OF                           110.22      108.92    5.625000

                      国債証
                                     200,000                      2.39
     18             アメリカ
                      券
      BRAZIL                                   24,196,152      23,912,094     2041/01/07
      Hungary      Government
                                           108.98      108.71    5.375000
                      国債証
                                     200,000                      2.38
     19             アメリカ
      International      Bond          券
                                         23,923,509      23,865,994     2023/02/21
      South   Africa   Government                              107.53      108.64    4.875000

                      国債証
                                     200,000                      2.38
     20             アメリカ
                      券
      International                                   23,605,644      23,850,408     2026/04/14
      Philippine      Government
                                           106.91      106.57    3.700000
                      国債証
                                     200,000                      2.34
     21             アメリカ
      International      Bond          券
                                         23,469,102      23,394,685     2042/02/02
      Ukraine      Government
                                           103.11      106.24    7.375000
                      国債証
                                     200,000                      2.33
     22             アメリカ
      International      Bond          券
                                         22,635,804      23,321,804     2032/09/25
      Colombia      Government

                                           107.31      104.06    5.000000
                      国債証
                                     200,000                      2.28
     23             アメリカ
      International      Bond          券
                                         23,558,666      22,843,690     2045/06/15
      Indonesia      Government

                                           103.83      103.94    2.850000
                      国債証
                                     200,000                      2.28
     24             アメリカ
      International      Bond          券
                                         22,792,761      22,818,884     2030/02/14
      Turkey      Government

                                            84.86      83.60    5.750000
                      国債証
                                     200,000                      1.83
     25             アメリカ
      International      Bond          券
                                         18,628,686      18,352,311     2047/05/11
                                 87/255


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      Philippine      Government
                                           140.61      141.04    6.375000
                      国債証
                                     100,000                      1.55
     26             アメリカ
      International      Bond          券
                                         15,434,121      15,480,660     2034/10/23
      FED    REPUBLIC       OF                           129.38      127.92    7.125000
                      国債証
                                     100,000                      1.40
     27             アメリカ
                      券
      BRAZIL                                   14,201,626      14,041,377     2037/01/20
      Romanian      Government
                                           117.97      118.91    5.125000
                      国債証
                                     100,000                      1.30
     28             アメリカ
      International      Bond          券
                                         12,949,375      13,051,890     2048/06/15
      Hungary      Government

                                           162.16      162.90    7.625000
                      国債証
                                      40,000                     0.71
     29             アメリカ
      International      Bond          券
                                          7,119,867      7,152,356     2041/03/29
      Mexico      Government
                                           108.68      108.28    4.000000
                      国債証
                                      60,000                     0.71
     30             アメリカ
      International      Bond          券
                                          7,157,691      7,131,414     2023/10/02
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         95.93%
       合計                         95.93%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 米ドル売    / 円買   2021  年 7
                                   9,058,000       994,407,258
    為替予約取引       日本                  売建                     993,961,514      △ 99.29%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

                                 88/255



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             【ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし）】



















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    (1)  【投資状況】        (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    1,052,840,185               99.13
                内　日本                          1,052,840,185               99.13
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      9,249,251             0.87
       純資産総額
                                          1,062,089,436              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                         親投資
                                                2.6358      2.6609
                                        70,263,360                   17.60
     1 先進国株式マザーファンド               日本    信託受
                                              185,200,168      186,963,774
                         益証券
                         親投資
                                                1.7500      1.7729
                                        99,996,788                   16.69
     2 新興国株式マザーファンド               日本    信託受
                                              174,998,863      177,284,305
                         益証券
                         親投資
                                                1.4597      1.4800
                                       117,295,234                   16.34
     3 新興国債券マザーファンド               日本    信託受
                                              171,221,686      173,596,946
                         益証券
                         親投資
                                                2.0510      2.0251
                                        85,250,499                   16.25
     4 国内株式マザーファンド               日本    信託受
                                              174,851,043      172,640,785
                         益証券
                         親投資
                                                1.3065      1.3196
                                       130,797,993                   16.25
     5 先進国債券マザーファンド               日本    信託受
                                              170,889,925      172,601,031
                         益証券
                         親投資
                                                1.1201      1.1196
                                       151,619,636                   15.98
     6 国内債券マザーファンド               日本    信託受
                                              169,843,898      169,753,344
                         益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
                                 90/255


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       親投資信託受益証券                         99.13%
       合計                         99.13%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                    195,889,963         195,889,963         1.0510       1.0510
         (2014   年 5 月 8 日 )
         第 2 計算期間末
                    551,478,362         551,478,362         1.2351       1.2351
         (2015   年 5 月 8 日 )
         第 3 計算期間末
                    700,535,286         700,535,286         1.0663       1.0663
         (2016   年 5 月 9 日 )
         第 4 計算期間末
                    908,928,988         908,928,988         1.1740       1.1740
         (2017   年 5 月 8 日 )
         第 5 計算期間末
                    1,034,517,004         1,034,517,004          1.2154       1.2154
         (2018   年 5 月 8 日 )
         第 6 計算期間末
                    1,014,759,003         1,014,759,003          1.1884       1.1884
         (2019   年 5 月 8 日 )
         第 7 計算期間末
                    897,588,096         897,588,096         1.1182       1.1182
         (2020   年 5 月 8 日 )
         2020  年 5 月末日       935,244,310           －        1.1544       －
             6 月末日       949,483,167           －        1.1654       －
             7 月末日       956,107,091           －        1.1709       －
             8 月末日       976,467,547           －        1.2102       －
             9 月末日       963,737,348           －        1.1932       －
            10 月末日       933,989,090           －        1.1798       －
                                 91/255


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            11 月末日       978,742,852           －        1.2510       －
            12 月末日       978,096,861           －        1.2709       －
         2021  年 1 月末日       988,726,362           －        1.2881       －
             2 月末日       995,894,604           －        1.2995       －
             3 月末日      1,032,318,282            －        1.3376       －
             4 月末日      1,041,945,104            －        1.3465       －
         第 8 計算期間末
                    1,050,579,486         1,050,579,486          1.3558       1.3558
         (2021   年 5 月 10 日 )
             5 月末日      1,062,089,436            －        1.3620       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   5.1
        第 2 計算期間                   17.5
        第 3 計算期間                  △ 13.7
        第 4 計算期間                   10.1
        第 5 計算期間                   3.5
        第 6 計算期間                  △ 2.2
        第 7 計算期間                  △ 5.9
        第 8 計算期間                   21.2
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                       187,416,741                      2,029,427
        第 2 計算期間                       285,088,707                     24,953,309
        第 3 計算期間                       248,606,393                     38,132,122
        第 4 計算期間                       188,517,262                     71,323,728
                                 92/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        第 5 計算期間                       220,752,428                     143,746,134
        第 6 計算期間                       145,488,781                     142,784,136
        第 7 計算期間                       135,843,738                     187,051,542
        第 8 計算期間                       107,582,475                     135,395,647
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       国内株式マザーファンド
    前記「ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）」の記載と同じ。

       先進国株式マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                    1,238,368,374               65.86
                   内　アメリカ                       1,238,368,374               65.86
                                           449,651,219              23.91
       投資証券
                   内　アイルランド                        307,016,714              16.33
                   内　アメリカ                        142,634,505              7.59
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     192,372,447              10.23
       純資産総額
                                          1,880,392,040              100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                     195,427,667              10.39
               内　ドイツ                             87,032,642              4.63
               内　アメリカ                            108,395,025              5.76
       為替予約取引（買建）                                     84,204,316              4.48
               内　日本                             84,204,316              4.48
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                  また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                        投資信
                                              46,508.60       46,280.30
      ISHARES    CORE   S&P  500  ETF                       26,758                  65.86
     1               アメリカ    託受益
                                            1,244,477,247       1,238,368,374
                        証券
      ISHARES      CORE     MSCI                             3,685.20       3,689.21
                    アイルラ    投資証
                                        83,220                  16.33
     2
                    ンド    券
      EUROPE                                      306,682,818       307,016,714
      ISHARES     MSCI   PACIFIC     EX                            5,857.01       5,876.55
                        投資証
                                        12,369                   3.87
     3               アメリカ
                        券
      JAPA                                       72,445,689       72,687,052
                                              4,038.72       4,156.61
                        投資証
      ISHARES    MSCI   CANADA    ETF                      16,828                   3.72
     4               アメリカ
                        券
                                             67,965,519       69,947,453
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         65.86%
       投資証券                         23.91%
       合計                         89.77%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

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                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                            比率
                 S&P500     EMINI     FUT
    株価指数先物
                                       3    69,563,693
                              買建                     69,188,314       3.68%
           アメリカ
    取引            202106
                 SP500    MIC   EMIN   FUT
                                      17     38,700,141
                              買建                     39,206,711       2.09%
                 202106
                 STOXX     EUROPE     600
                                      29     85,685,747
           ドイツ                  買建                     87,032,642       4.63%
                 202106
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 6
                                    377,800       50,004,676
                              買建                     50,531,391       2.69%
    為替予約取引       日本
                 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 6
                                    306,800       33,564,495
                              買建                     33,672,925       1.79%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       新興国株式マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                           794,536,889              86.34
       投資証券
                     内　アメリカ                      794,536,889              86.34
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     125,687,802              13.66
       純資産総額
                                           920,224,691             100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                     126,966,526              13.80
               内　アメリカ                            126,966,526              13.80
       為替予約取引（買建）                                     16,463,205              1.79
               内　日本                             16,463,205              1.79
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
           銘柄名        地域    種類    業種                     簿価      時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
      ISHARES     CORE    MSCI                               7,285.86      7,315.50
                      投資証
                                         108,610                 86.34
     1             アメリカ       －
                      券
      EMERGING                                       791,318,210      794,536,889
      HANERGY      THIN    FILM
                                                 0.00      0.00
                          情報技
                                         172,000                 0.00
     2             中国    株式
      POWER    GROU                術
                                                  0      0
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         86.34%
       合計                         86.34%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 MSCI   EMGMKT    202106               17    126,416,080
           アメリカ                  買建                     126,966,526       13.80%
    取引
                 米ドル買    / 円売   2021  年 6
                                    150,000       16,311,285
    為替予約取引       日本                  買建                     16,463,205       1.79%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       国内債券マザーファンド

    前記「ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）」の記載と同じ。

       先進国債券マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                           357,416,852              94.39
       国債証券
                  内　ユーロ                         146,015,382              38.56
                  内　シンガポール                          1,569,896             0.41
                  内　マレーシア                          1,718,341             0.45
                  内　イスラエル                          1,464,081             0.39
                  内　ノルウェー                           187,409            0.05
                  内　スウェーデン                           671,097            0.18
                  内　デンマーク                           971,904            0.26
                  内　イギリス                         24,036,582              6.35
                  内　ポーランド                           804,750            0.21
                  内　カナダ                          7,162,550             1.89
                  内　アメリカ                         163,771,947              43.25
                  内　メキシコ                          1,893,054             0.50
                  内　オーストラリア                          7,149,859             1.89
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     21,241,120              5.61
       純資産総額
                                           378,657,972             100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                      9,827,468             2.60
                                 97/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                内　日本                            9,827,468             2.60
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                         株数、口数　　　　　　　　　　
                                         簿価単価     評価単価      利率  (%)   投資
                                また
          銘柄名        地域   種類                    簿価      時価     償還期限      比率
                         は　　　　　　　　　　　　　　
                                          ( 円 )    ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
      United    States    Treasury                             124.87      124.51    6.000000
                      国  債
                                     443,000                     15.99
     1             アメリカ
                      証券
      Note/Bond                                   60,718,820     60,543,775     2026/02/15
      United    States    Treasury                             103.00      102.96    1.625000
                      国  債
                                     469,000                     14.00
     2             アメリカ
                      証券
      Note/Bond                                   53,021,763     53,005,290     2023/05/31
      United    States    Treasury                             117.73      117.65    3.125000
                      国  債
                                     212,000                      7.23
     3             アメリカ
                      証券
      Note/Bond                                   27,395,665     27,377,515     2048/05/15
      FRENCH     GOVERNMENT                                108.26      108.13    1.750000
                      国  債
                                     122,000                      4.66
     4             ユーロ
                      証券
      BOND                                   17,665,310     17,643,935     2024/11/25
      SPANISH     GOVERNMENT                                144.72      144.59    6.000000
                      国  債
                                     72,000                     3.68
     5             ユーロ
                      証券
      BOND                                   13,935,782     13,922,975     2029/01/31
      FRENCH     GOVERNMENT                                122.70      122.44    2.500000
                      国  債
                                     76,000                     3.29
     6             ユーロ
                      証券
      BOND                                   12,472,030     12,445,806     2030/05/25
      GERMAN     GOVERNMENT                                103.93      103.78    1.500000
                      国  債
                                     84,000                     3.08
     7             ユーロ
                      証券
      BOND                                   11,675,999     11,658,923     2023/02/15
      ITALIAN     GOVERNMENT                                106.57      106.95    1.650000
                      国  債
                                     76,000                     2.87
     8             ユーロ
                      証券
      BOND                                   10,832,030     10,870,654     2032/03/01
      FRENCH     GOVERNMENT                                154.63      154.55    3.250000
                      国  債
                                     52,000                     2.84
     9             ユーロ
                      証券
      BOND                                   10,753,712     10,748,566     2045/05/25
      United    States    Treasury                             100.14      100.20    1.500000
                      国  債
                                     93,000                     2.70
     10             アメリカ
                      証券
      Note/Bond                                   10,222,877     10,228,809     2030/02/15
      ITALIAN     GOVERNMENT                                102.89      103.12    0.850000
                      国  債
                                     66,000                     2.40
     11             ユーロ
                      証券
      BOND                                   9,082,641     9,103,031     2027/01/15
      United    States    Treasury                             143.60      143.14    4.750000
                      国  債
                                     54,000                     2.24
     12             アメリカ
                      証券
      Note/Bond                                   8,511,288     8,484,439     2041/02/15
      Italy  Buoni   Poliennali     Del                           157.12      158.52    4.750000
                      国  債
                                     34,000                     1.90
     13             ユーロ
                      証券
      Tesoro                                   7,144,634     7,208,248     2044/09/01
      GERMAN     GOVERNMENT                                144.26      143.68    6.500000
                      国  債
                                     36,000                     1.83
     14             ユーロ
                      証券
      BOND                                   6,945,936     6,917,674     2027/07/04
                                 98/255


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                                           138.75      138.60    3.250000
                      国  債
      United   Kingdom    Gilt                        31,000                     1.77
     15             イギリス
                      証券
                                          6,693,179     6,685,943     2044/01/22
                                           166.89      166.77    4.250000
                      国  債
      Belgium    Government     Bond                      27,000                     1.59
     16             ユーロ
                      証券
                                          6,026,545     6,022,139     2041/03/28
                                           183.94      183.84    4.250000
                      国  債
      United   Kingdom    Gilt                        21,000                     1.59
     17             イギリス
                      証券
                                          6,010,652     6,007,253     2055/12/07
      GERMAN     GOVERNMENT                                164.73      163.66    4.750000
                      国  債
                                     27,000                     1.56
     18             ユーロ
                      証券
      BOND                                   5,948,475     5,909,982     2034/07/04
      AUSTRALIAN
                                           129.78      129.41    4.500000
                  オースト    国  債
                                     52,000                     1.50
     19
      GOVERNMENT       BOND     ラリア    証券
                                          5,708,283     5,691,834     2033/04/21
      Italy  Buoni   Poliennali     Del                           109.49      109.28    4.500000

                      国  債
                                     36,000                     1.39
     20             ユーロ
                      証券
      Tesoro                                   5,271,645     5,261,823     2023/05/01
                                           135.28      134.82    4.250000
                      国  債
      United   Kingdom    Gilt                        24,000                     1.33
     21             イギリス
                      証券
                                          5,052,045     5,034,979     2032/06/07
                                           104.88      104.69    1.250000
                      国  債
      United   Kingdom    Gilt                        30,000                     1.29
     22             イギリス
                      証券
                                          4,896,218     4,887,069     2027/07/22
      GERMAN     GOVERNMENT                                124.72      123.46    1.250000
                      国  債
                                     28,000                     1.22
     23             ユーロ
                      証券
      BOND                                   4,670,639     4,623,493     2048/08/15
                                           159.93      159.28    4.150000
                      国  債
      Austria   Government     Bond                      20,000                     1.13
     24             ユーロ
                      証券
                                          4,277,941     4,260,448     2037/03/15
      SPANISH     GOVERNMENT                                110.95      110.84    2.150000
                      国  債
                                     28,000                     1.10
     25             ユーロ
                      証券
      BOND                                   4,154,841     4,150,722     2025/10/31
      CANADIAN
                                           106.14      105.95    2.500000
                      国  債
                                     43,000                     1.09
     26             カナダ
      GOVERNMENT       BOND        証券
                                          4,144,703     4,137,440     2024/06/01
      United    States    Treasury                             134.35      134.45    4.500000

                      国  債
                                     28,000                     1.09
     27             アメリカ
                      証券
      Note/Bond                                   4,129,228     4,132,117     2036/02/15
      NETHERLANDS
                                           107.24      107.25    0.750000
                      国  債
                                     28,000                     1.06
     28             ユーロ
      GOVERNMENT       BOND        証券
                                          4,015,950     4,016,549     2027/07/15
      SPANISH     GOVERNMENT                                133.78      133.79    2.900000

                      国  債
                                     22,000                     1.04
     29             ユーロ
                      証券
      BOND                                   3,936,388     3,936,623     2046/10/31
      CANADIAN
                                           144.74      144.83    5.000000
                      国  債
                                     23,000                     0.80
     30             カナダ
      GOVERNMENT       BOND        証券
                                          3,023,166     3,025,109     2037/06/01
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         94.39%
       合計                         94.39%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                            比率
                 カナダ・ドル買         / 円売
                                     4,000       358,823
                              買建                       363,229      0.10%
    為替予約取引       日本
                 2021  年 6 月
                 英ポンド買     / 円売   2021  年
                                     1,000       152,609
                              買建                       155,597      0.04%
                 6 月
                 マレーシア・リンギット
                                    27,000        715,203
                              買建                       715,008      0.19%
                 買 / 円売   2021  年 6 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 6

                                    17,000       1,848,678
                              買建                      1,865,874       0.49%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 6
                                    30,000       3,970,326
                              買建                      4,012,401       1.06%
                 月
                 デンマーク・クローネ
                                    33,000        587,337
                              買建                       593,382      0.16%
                 買 / 円売   2021  年 6 月
                 ノルウェー・クローネ

                                    21,000        278,289
                              買建                       275,520      0.07%
                 買 / 円売   2021  年 6 月
                 ポーランド・ズロチ買           /

                                    23,000        668,212
                              買建                       686,320      0.18%
                 円売   2021  年 6 月
                 スウェーデン・クローネ

                                    32,000        419,200
                              買建                       422,400      0.11%
                 買 / 円売   2021  年 6 月
                 メキシコ・ペソ買         / 円売

                                    134,000        729,522
                              買建                       737,737      0.19%
                 2021  年 6 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       新興国債券マザーファンド


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    (1)  投資状況     (2021   年 5 月 31 日現在    )
    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          4,226,070,975               97.83
       国債証券
                     内　アメリカ                      4,226,070,975               97.83
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     93,864,821              2.17
       純資産総額
                                          4,319,935,796              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                        株数、口数　　　　　　　　　　
                                         簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                               また
          銘柄名        地域   種類                    簿価      時価     償還期限      比率
                        は　　　　　　　　　　　　　　
                                          ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
      Mexico      Government
                                           132.03      132.48    6.750000
                     国債証
                                    830,000                       2.79
     1            アメリカ
      International      Bond         券
                                        120,282,208      120,692,161      2034/09/27
      Turkey      Government

                                           101.32      101.30    6.000000
                     国債証
                                   1,000,000                       2.57
     2            アメリカ
      International      Bond         券
                                        111,214,320      111,194,563      2027/03/25
      Russian    Foreign    Bond   -                          124.47      124.40    5.250000

                     国債証
                                    800,000                       2.53
     3            アメリカ
                     券
      Eurobond                                  109,294,617      109,239,298      2047/06/23
      Russian    Foreign    Bond   -                          118.63      118.49    5.100000
                     国債証
                                    800,000                       2.41
     4            アメリカ
                     券
      Eurobond                                  104,167,508      104,047,211      2035/03/28
      Indonesia      Government
                                           149.82      149.02    7.750000
                     国債証
                                    630,000                       2.39
     5            アメリカ
      International      Bond         券
                                        103,604,099      103,047,616      2038/01/17
      Panama      Government

                                           135.33      134.68    6.700000
                     国債証
                                    690,000                       2.36
     6            アメリカ
      International      Bond         券
                                        102,491,363      101,999,089      2036/01/26
      Argentine       Republic

                                           35.53      37.07    0.125000
                     国債証
                                   2,198,636                       2.07
     7            アメリカ
      International      Bond         券
                                         85,749,045      89,477,474     2030/07/09
      Indonesia      Government

                                           123.09      122.20    5.250000
                     国債証
                                    600,000                       1.86
     8            アメリカ
      International      Bond         券
                                         81,067,418      80,479,983     2042/01/17
      Argentine       Republic

                                           31.19      33.20    0.125000
                     国債証
                                   2,147,859                       1.81
     9            アメリカ
      International      Bond         券
                                         73,546,612      78,271,021     2035/07/09
      Philippine      Government
                                           140.61      141.04    6.375000
                     国債証
                                    500,000                       1.79
     10             アメリカ
      International      Bond         券
                                         77,170,609      77,403,300     2034/10/23
      FED   REPUBLIC      OF                           139.63      138.82    8.250000

                     国債証
                                    489,000                       1.72
     11             アメリカ
                     券
      BRAZIL                                   74,944,180      74,511,579     2034/01/20
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      Russian    Foreign    Bond   -                          109.12      108.87    4.875000
                     国債証
                                    600,000                       1.66
     12             アメリカ
                     券
      Eurobond                                   71,865,360      71,698,085     2023/09/16
      Colombia      Government
                                           133.19      130.15    7.375000
                     国債証
                                    500,000                       1.65
     13             アメリカ
      International      Bond         券
                                         73,094,672      71,426,320     2037/09/18
      Mexico      Government

                                           105.11      106.37    4.600000
                     国債証
                                    600,000                       1.62
     14             アメリカ
      International      Bond         券
                                         69,221,241      70,054,320     2046/01/23
      Turkey      Government

                                           103.91      104.11    6.250000
                     国債証
                                    600,000                       1.59
     15             アメリカ
      International      Bond         券
                                         68,435,579      68,567,291     2022/09/26
      Colombia      Government
                                           107.31      104.06    5.000000
                     国債証
                                    600,000                       1.59
     16             アメリカ
      International      Bond         券
                                         70,676,000      68,531,070     2045/06/15
      Mexico      Government

                                           123.82      124.61    6.050000
                     国債証
                                    500,000                       1.58
     17             アメリカ
      International      Bond         券
                                         67,952,964      68,388,163     2040/01/11
      Turkey      Government

                                           103.21      103.37    5.750000
                     国債証
                                    600,000                       1.58
     18             アメリカ
      International      Bond         券
                                         67,969,977      68,081,274     2024/03/22
      Philippine      Government

                                           157.81      158.33    9.500000
                     国債証
                                    390,000                       1.57
     19             アメリカ
      International      Bond         券
                                         67,553,635      67,777,085     2030/02/02
      FED   REPUBLIC      OF                           129.38      127.92    7.125000

                     国債証
                                    420,000                       1.37
     20             アメリカ
                     券
      BRAZIL                                   59,646,832      58,973,784     2037/01/20
      Turkey      Government
                                           89.96      88.81    6.000000
                     国債証
                                    600,000                       1.35
     21             アメリカ
      International      Bond         券
                                         59,244,716      58,490,006     2041/01/14
      Colombia      Government

                                           120.35      116.45    6.125000
                     国債証
                                    400,000                       1.18
     22             アメリカ
      International      Bond         券
                                         52,840,220      51,126,208     2041/01/18
      Hungary      Government

                                           113.16      112.99    5.750000
                     国債証
                                    400,000                       1.15
     23             アメリカ
      International      Bond         券
                                         49,683,522      49,607,568     2023/11/22
      Argentine       Republic

                                           37.49      39.61    0.125000
                     国債証
                                   1,136,488                       1.14
     24             アメリカ
      International      Bond         券
                                         46,774,102      49,419,857     2038/01/09
      Ukraine      Government

                                           107.00      108.35    7.750000
                     国債証
                                    410,000                       1.13
     25             アメリカ
      International      Bond         券
                                         48,151,712      48,763,283     2023/09/01
      Mexico      Government

                                           110.17      110.86    3.600000
                     国債証
                                    400,000                       1.13
     26             アメリカ
      International      Bond         券
                                         48,371,890      48,671,974     2025/01/30
      Philippine      Government

                                           147.25      147.54    7.750000
                     国債証
                                    300,000                       1.12
     27             アメリカ
      International      Bond         券
                                         48,489,443      48,583,617     2031/01/14
      Colombia      Government

                                           110.04      109.39    4.500000
                     国債証
                                    400,000                       1.11
     28             アメリカ
      International      Bond         券
                                         48,312,400      48,027,463     2026/01/28
      Brazilian      Government

                                           108.69      107.90    5.625000
                     国債証
                                    400,000                       1.10
     29             アメリカ
      International      Bond         券
                                         47,719,696      47,373,294     2047/02/21
      Turkey      Government

                                           107.49      107.69    7.250000
                     国債証
                                    400,000                       1.09
     30             アメリカ
      International      Bond         券
                                         47,192,848      47,281,534     2023/12/23
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         97.83%
       合計                         97.83%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

    （参考情報）運用実績

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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    　受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
    　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
    　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
    　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
    　ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロン
    ドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行
    ないません。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国にお
    ける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大
    な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する
    障害等）が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
    付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
      取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２【換金（解約）手続等】

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    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
       ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロ
      ンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の
      受付けを行ないません。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                  https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情

      （投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
      害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならび
      に資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には、一部解約請求の受付けを中止することができま
      す。一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解
      約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受
      益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          ３【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
                                106/255


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      　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注                          1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
      負 債総額を控除した金額をいいます。
      （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

        ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
      （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

        ・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
         す。
        ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または海
         外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
        ・株価指数先物取引：原則として、取引所が発表する計算日の清算値段または最終相場で評価しま
         す。
        ・外国の金融商品取引所上場の投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算時に知り得
         る直近の日の最終相場で評価します。
        ・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
          1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
          2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
          3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                  https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

       2013  年 10 月 28 日から    2028  年 5 月 8 日までとします。ただし、               (5)①   により信託契約を解約し、信託を終
      了させることがあります。
      　委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
      合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    (4)  【計算期間】

                                107/255


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      　毎年    5 月 9 日から翌年      5 月 8 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2013  年 10 月 28 日から    2014  年 5 月 8
      日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
      1 ．委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが受
       益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のう
       え、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらか
       じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
       2 ．委託会社は、前          1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ない
       ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
       め、当該決議の日の           2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれ
       らの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
       が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                              3 ．において同
       じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約に
       かかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛
       成するものとみなします。
       4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                    3 分の  2 以上にあたる多数を
       もって行ないます。
       5 ．前  2 ．から前     4 ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
       提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
       ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
       あって、前      2 ．から前     4 ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
       6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約
       を解約し、信託を終了させます。
       7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
       委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会
       社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                   ② の書面決議で否決された場合を除
       き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
       8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社
       を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更等

       1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ② の 1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
                                108/255


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       2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        す る場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
        が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
       4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                    3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
       5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
       6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
       7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                             1 ．から前     7 ．ま
        での規定にしたがいます。
      ③ 　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                              18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④ 　運用報告書

        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書）を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
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        2.  前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４【受益者の権利等】

    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    収益分配金および償還金にかかる請求権
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
    します。
    　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
    　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
    　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    　換金請求権
    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

             【ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            8 期計算期間（       2020  年 5 月 9 日か
    ら 2021  年 5 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第7期              第8期
                                 2020年5月8日現在              2021年5月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                      275,693,836               13,637,299
         コール・ローン
                                      504,045,880              852,394,133
         親投資信託受益証券
                                      779,739,716              866,031,432
         流動資産合計
                                      779,739,716              866,031,432
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         106,110               15,024
         未払解約金
                                         221,485              231,171
         未払受託者報酬
                                        5,759,658              6,011,740
         未払委託者報酬
                                         33,608              34,779
         その他未払費用
                                        6,120,861              6,292,714
         流動負債合計
                                        6,120,861              6,292,714
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      730,164,475              706,535,841
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             43,454,380              153,202,877
                                       34,814,611              91,166,121
          （分配準備積立金）
                                      773,618,855              859,738,718
         元本等合計
                                      773,618,855              859,738,718
       純資産合計
                                      779,739,716              866,031,432
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第7期              第8期
                                  自   2019年5月9日            自   2020年5月9日
                                  至   2020年5月8日            至   2021年5月10日
      営業収益
                                            326              632
       受取利息
                                      △  16,908,079              126,413,967
       有価証券売買等損益
                                      △  16,907,753              126,414,599
       営業収益合計
      営業費用
                                          18,394              26,982
       支払利息
                                          449,085              457,120
       受託者報酬
                                        11,678,306              11,887,659
       委託者報酬
                                          68,182              68,648
       その他費用
                                        12,213,967              12,440,409
       営業費用合計
                                      △  29,121,720              113,974,190
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △  29,121,720              113,974,190
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △  29,121,720              113,974,190
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   3,227,573              10,690,756
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  75,610,696              43,454,380
                                        11,873,113              13,548,666
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        11,873,113              13,548,666
       額
                                        11,680,136               7,083,603
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        11,680,136               7,083,603
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                        43,454,380              153,202,877
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 8 期
            区　分                         自　  2020  年 5 月 9 日
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2021  年 5 月 8 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                          2021  年 5
                        月 10 日としております。このため、当計算期間は                        367  日となっており
                        ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 7 期               第 8 期
             区　分
                              2020  年 5 月 8 日現在           2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         741,488,723       円           730,164,475       円

          期中追加設定元本額                         102,203,215       円           88,452,179      円
          期中一部解約元本額                         113,527,463       円           112,080,813       円
     2.      計算期間末日における受益                         730,164,475       口           706,535,841       口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 7 期               第 8 期
              区　分                 自　  2019  年 5 月 9 日        自　  2020  年 5 月 9 日
                               至　  2020  年 5 月 8 日        至　  2021  年 5 月 10 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 0 円）、投資信託約款に規               （ 61,382,415      円）、投資信託
                            定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                            （ 52,424,262      円）及び分配準         （ 62,059,594      円）及び分配準
                            備積立金（      34,814,611      円）よ     備積立金（      29,783,706      円）よ
                            り分配対象額は        87,238,873      円  り分配対象額は        153,225,715
                            （ 1 万口当たり      1,194.78     円）    円（  1 万口当たり      2,168.69
                            であり、分配を行っておりま                 円）であり、分配を行ってお
                            せん。                 りません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 8 期
            区　分                         自　  2020  年 5 月 9 日
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 8 期
            区　分
                                     2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 7 期                    第 8 期
                       2020  年 5 月 8 日現在                2021  年 5 月 10 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           △ 9,045,569                     103,090,246
     合計                           △ 9,045,569                     103,090,246
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 7 期                          第 8 期
              2020  年 5 月 8 日現在                      2021  年 5 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 8 期
                            自　  2020  年 5 月 9 日
                           至　  2021  年 5 月 10 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 7 期                 第 8 期
                            2020  年 5 月 8 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
                                116/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1 口当たり純資産額                                1.0595    円               1.2168    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,595    円 )             (12,168    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              新興国株式（為替ヘッジあり）マザー
     親投資信託受益
                                       107,207,458           141,588,889
              ファンド
     証券
              国内株式マザーファンド                          69,793,126          143,180,597
              国内債券マザーファンド                          124,993,052           140,017,216
              先進国株式（為替ヘッジあり）マザー
                                        62,246,834          149,398,626
              ファンド
              先進国債券（為替ヘッジあり）マザー
                                       116,009,264           138,457,056
              ファンド
              新興国債券（為替ヘッジあり）マザー
                                       122,492,549           139,751,749
              ファンド
     親投資信託受益証券　合計                                              852,394,133
     合計                                              852,394,133
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）

      当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式（為替ヘッジあり）マザーファ
    ンド」受益証券、「新興国株式（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファ
    ンド」受益証券、「先進国債券（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券及び「新興国債券（為替
    ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
    た「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
                                117/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    「国内株式マザーファンド」の状況
    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 5 月 8 日現在        2021  年 5 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                       689,748,349             1,880,393,259
        派生商品評価勘定
                                        41,699,010              59,371,900
        差入委託証拠金
                                        37,411,500              82,215,000
        流動資産合計
                                       768,858,859             2,021,980,159
      資産合計
                                       768,858,859             2,021,980,159
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          208,740              173,850
        前受金
                                        27,475,500              38,955,250
        未払解約金
                                          654,600               23,100
        その他未払費用
                                           1,215              1,103
        流動負債合計
                                        28,340,055              39,153,303
      負債合計
                                        28,340,055              39,153,303
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         496,050,170              966,516,567
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       244,468,634             1,016,310,289
        元本等合計
                                       740,518,804             1,982,826,856
      純資産合計
                                       740,518,804             1,982,826,856
     負債純資産合計                                  768,858,859             2,021,980,159
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
       デリバティブ取引の評価基準                 先物取引
       及び評価方法
                                118/255


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                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 5 月 8 日現在           2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2019  年 5 月 9 日           2020  年 5 月 9 日
          期首元本額                        2,062,613,885        円           496,050,170       円
          期中追加設定元本額                        3,394,049,063        円           996,392,621       円
          期中一部解約元本額                        4,960,612,778        円           525,926,224       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ６資産（為替ヘッジなし）資                           9,593,298     円            9,593,298     円
          金拠出用ファンド（適格機関
          投資家専用）
          ダイナミック・アロケーショ                               －円            424,906,472       円
          ン・ファンド（適格機関投資
          家専用）
          国内株式ファンド（適格機関                         351,152,610       円           287,585,550       円
          投資家専用）
          ターゲット・リターン（コス                               －円               37,753    円
          ト控除後     3 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
          ターゲット・リターン（コス                               －円               50,748    円
          ト控除後     5 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
          スマート・ミックス・Ｄガー                           8,755,074     円           13,433,074      円
          ド ( 為替ヘッジあり        )
          スマート・ミックス・Ｄガー                           4,197,288     円            4,215,084     円
          ド（為替ヘッジなし）
          スマート・アロケーション・                            33,924    円             388,184    円
          Ｄガード
          りそな    ダイナミック・アロ                           －円            18,693,590      円
          ケーション・ファンド
          堅実バランスファンド             －ハ              1,131,698     円           12,000,528      円
          ジメの一歩－
          ＤＣダイナミック・アロケー                             2,527   円           40,232,406      円
          ション・ファンド
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          ダイワ・ダブルバランス・                            104,931    円             962,846    円
          ファンド（Ｄガード付／部分
          為替ヘッジあり）
          ダイワ６資産バランス・ファ                          44,996,108      円           69,793,126      円
          ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
          ジあり）
          ダイワ６資産バランス・ファ                          76,079,001      円           84,568,386      円
          ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
          ジなし）
          ＤＣスマート・アロケーショ                             3,711   円              55,522    円
          ン・Ｄガード
       計                            496,050,170       円           966,516,567       円
     2.     期末日における受益権の総数                         496,050,170       口           966,516,567       口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金

                        銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関
                        する注記に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                120/255





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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

              2020  年 5 月 8 日現在                      2021  年 5 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                    2020  年 5 月 8 日 現在                  2021  年 5 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建        974,408,250        －  1,015,939,000       41,530,750      1,924,054,750         －  1,983,310,000       59,255,250

     合計         974,408,250        －  1,015,939,000       41,530,750      1,924,054,750         －  1,983,310,000       59,255,250

                                121/255


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    （注）    1.  時価の算定方法
           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2020  年 5 月 8 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.4928    円               2.0515    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (14,928    円 )             (20,515    円 )
    附属明細表


    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「先進国株式（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 5 月 8 日現在        2021  年 5 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
                                122/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        預金
                                          388,304              397,101
        コール・ローン
                                        88,831,858              169,562,033
        派生商品評価勘定
                                        20,005,023              16,932,772
        未収入金
                                          146,278              913,244
        差入委託証拠金
                                        20,813,747              96,250,361
        流動資産合計
                                       130,185,210              284,055,511
      資産合計
                                       130,185,210              284,055,511
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －           251,437
        未払金
                                          97,173              263,058
        未払解約金
                                             －           274,100
        その他未払費用
                                            110              103
        流動負債合計
                                          97,283              788,698
      負債合計
                                          97,283              788,698
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1          77,820,471              118,023,727
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        52,267,456              165,243,086
        元本等合計
                                       130,087,927              283,266,813
      純資産合計
                                       130,087,927              283,266,813
     負債純資産合計                                  130,185,210              284,055,511
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                                123/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 5 月 8 日現在           2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2019  年 5 月 9 日           2020  年 5 月 9 日
          期首元本額                         151,514,948       円           77,820,471      円
          期中追加設定元本額                          10,664,959      円           74,853,486      円
          期中一部解約元本額                          84,359,436      円           34,650,230      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ５資産（為替ヘッジあり）資                          28,375,526      円           28,375,526      円
          金拠出用ファンド（適格機関
          投資家専用）
          ターゲット・リターン（コス                               －円              111,146    円
          ト控除後     3 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
          ターゲット・リターン（コス                               －円              114,311    円
          ト控除後     5 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
          スマート・ミックス・Ｄガー                           7,645,915     円           11,986,359      円
          ド ( 為替ヘッジあり        )
                                124/255


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          スマート・アロケーション・                            288,264    円            4,248,052     円
          Ｄガード
          ダイワ・ダブルバランス・                            875,585    円           10,364,163      円
          ファンド（Ｄガード付／部分
          為替ヘッジあり）
          ダイワ６資産バランス・ファ                          40,595,956      円           62,246,834      円
          ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
          ジあり）
          ＤＣスマート・アロケーショ                            39,225    円             577,336    円
          ン・Ｄガード
       計                             77,820,471      円           118,023,727       円
     2.     期末日における受益権の総数                          77,820,471      口           118,023,727       口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金

                        銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関
                        する注記に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について
                        為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等
                        の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替
                        予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項


            区　分                         2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
       計上額との差額                 時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                 (1)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                        とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

              2020  年 5 月 8 日現在                      2021  年 5 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2020  年 5 月 8 日 現在                  2021  年 5 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建        108,851,783        －   128,413,487      19,561,704       266,556,092        －   283,076,310      16,520,218

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     合計         108,851,783        －   128,413,487      19,561,704       266,556,092        －   283,076,310      16,520,218
    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連


                    2020  年 5 月 8 日 現在                 2021  年 5 月 10 日 現在
       種　類       契約額等           時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
                （円）          （円）      （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

     売　建          44,421,493       －   43,978,174       443,319     112,375,410        －   112,214,293        161,117

     アメリカ・ドル         28,306,827       －   28,097,733       209,094      78,982,070        －    78,577,619       404,451

     イギリス・ポンド          2,601,742       －   2,541,810       59,932      4,453,520       －    4,471,319      △ 17,799
     オーストラリア・           840,299      －    839,498        801     1,074,746       －    1,084,973      △ 10,227
     ドル
     カナダ・ドル          1,306,251       －   1,296,760        9,491     4,380,471       －    4,413,382      △ 32,911
     シンガポール・           546,274      －    542,304       3,970      646,240      －     648,146      △ 1,906
     ドル
     スイス・フラン          2,141,912       －   2,112,192       29,720      3,339,477       －    3,369,069      △ 29,592
     スウェーデン・           560,947      －    554,946       6,001     1,241,945       －    1,264,150      △ 22,205
     クローナ
     デンマーク・           843,242      －    828,656       14,586      1,212,163       －    1,222,791      △ 10,628
     クローネ
     ノルウェー・           211,427      －    210,282       1,145      304,941      －     308,748      △ 3,807
     クローネ
     ユーロ          5,587,856       －   5,491,136       96,720     15,044,615        －    15,166,977      △ 122,362
     香港・ドル          1,474,716       －   1,462,857       11,859      1,695,222       －    1,687,119        8,103
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     合計          44,421,493       －   43,978,174       443,319     112,375,410        －   112,214,293        161,117

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2020  年 5 月 8 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.6716    円               2.4001    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (16,716    円 )             (24,001    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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    「新興国株式（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 5 月 8 日現在        2021  年 5 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                          171,409            18,046,060
        コール・ローン
                                        12,477,567              65,208,544
        投資信託受益証券
                                        29,340,494              35,215,928
        投資証券
                                        12,626,038              16,178,428
        派生商品評価勘定
                                         1,650,642              3,109,447
        未収入金
                                          146,937             1,649,430
        差入委託証拠金
                                        21,690,703              62,043,660
        流動資産合計
                                        78,103,790              201,451,497
      資産合計
                                        78,103,790              201,451,497
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          504,490              328,425
        未払金
                                             －            67,033
        未払解約金
                                             －           292,000
        その他未払費用
                                             18              41
        流動負債合計
                                          504,508              687,499
      負債合計
                                          504,508              687,499
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1          88,732,453              152,017,519
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                             ※ 2        △ 11,133,171              48,746,479
        元本等合計
                                        77,599,282              200,763,998
      純資産合計
                                        77,599,282              200,763,998
     負債純資産合計                                   78,103,790              201,451,497
                                129/255




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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
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     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 5 月 8 日現在           2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2019  年 5 月 9 日           2020  年 5 月 9 日
          期首元本額                         190,296,969       円           88,732,453      円
          期中追加設定元本額                          31,547,972      円           136,713,284       円
          期中一部解約元本額                         133,112,488       円           73,428,218      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          スマート・ミックス・Ｄガー                          13,216,726      円           20,654,320      円
          ド ( 為替ヘッジあり        )
          スマート・アロケーション・                            419,828    円            6,765,665     円
          Ｄガード
          ダイワ・ダブルバランス・                           1,288,138     円           16,474,800      円
          ファンド（Ｄガード付／部分
          為替ヘッジあり）
          ダイワ６資産バランス・ファ                          73,747,981      円           107,207,458       円
          ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
          ジあり）
          ＤＣスマート・アロケーショ                            59,780    円             915,276    円
          ン・Ｄガード
       計                             88,732,453      円           152,017,519       円
                                131/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2.     期末日における受益権の総数                          88,732,453      口           152,017,519       口
     3.  ※ 2  元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元                      ――――――

                          本総額を下回っており、その
                          差額は    11,133,171      円でありま
                          す。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について
                        為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等
                        の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替
                        予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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            区　分                         2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          2020  年 5 月 8 日現在             2021  年 5 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                             △ 1,220,181                    9,083,093
     投資証券                             △ 4,616,926                    5,298,100
     合計                             △ 5,837,107                   14,381,193
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 5 月 9
               日から    2020  年 5 月 8 日まで、及び       2020  年 5 月 9 日から    2021  年 5 月 10 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2020  年 5 月 8 日 現在                  2021  年 5 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建        33,361,690        －    33,954,447       592,757     145,006,645        －   147,246,444       2,239,799

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     合計          33,361,690        －    33,954,447       592,757     145,006,645        －   147,246,444       2,239,799

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2020  年 5 月 8 日 現在                 2021  年 5 月 10 日 現在
       種　類       契約額等           時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）          （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

     売　建          66,937,779       －    66,384,384       553,395     132,613,080        －   132,071,857        541,223

     アメリカ・ドル         33,210,214       －    32,924,207       286,007      79,913,543        －    79,501,203       412,340

     トルコ・リラ           115,976      －     111,872       4,104      164,984      －     166,248      △ 1,264
     ポーランド・           418,306      －     410,022       8,284      673,900      －     682,726      △ 8,826
     ズロチ
     メキシコ・ペソ          1,538,029      －    1,543,022       △ 4,993     2,438,281       －    2,471,438      △ 33,157
     香港・ドル         30,188,852       －    29,935,785       253,067      46,443,765        －    46,221,580       222,185
     南アフリカ・          1,466,402      －    1,459,476        6,926     2,978,607       －    3,028,662      △ 50,055
     ランド
     合計          66,937,779       －    66,384,384       553,395     132,613,080        －   132,071,857        541,223

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2020  年 5 月 8 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.8745    円               1.3207    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (8,745    円 )             (13,207    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託受
          香港・ドル                                          香港・ドル
     益証券
                   ISHARES    ASIA   TRUST   - ISH-HKD
                                         73,800.000          2,513,628.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                   2,513,628.000
                                                   (35,215,928)
     投資信託受益証券　合計                                                35,215,928
                                                   [35,215,928]
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   VANECK    RUSSIA    ETF
                                           1,000         27,470.000
                   ISHARES    MSCI   BRAZIL    ETF
                                           1,180         44,851.800
                   ISHARES    CORE   MSCI   EMERGING
                                            300        19,914.000
                   ISHARES    MSCI   MEXICO    ETF
                                            500        23,525.000
                   ISHARES    MSCI   SAUDI   CAPD   USDA
                                           6,000         32,979.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
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                                                    148,739.800
                                                   (16,178,428)
     投資証券　合計                                                16,178,428
                                                   [16,178,428]
     合計                                                51,394,356
                                                   [51,394,356]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                                 組入
                                        投資信託              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                        受益証券              対する比率
                                               時価比率
                                        時価比率
           アメリカ・ドル              投資証券          5 銘柄        -%      100%       31.5%
                          投資信託
           香港・ドル                        1 銘柄       100%        -%     68.5%
                          受益証券
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「国内債券マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 5 月 8 日現在        2021  年 5 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                       700,938,600               19,331,709
        国債証券
                                      5,581,952,740              4,214,536,170
        未収利息
                                         6,150,412              5,350,023
        前払費用
                                          416,875              825,594
        流動資産合計
                                      6,289,458,627              4,240,043,496
                                136/255


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      資産合計
                                      6,289,458,627              4,240,043,496
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                       666,146,400                 43,000
        その他未払費用
                                             67              75
        流動負債合計
                                       666,146,467                 43,075
      負債合計
                                       666,146,467                 43,075
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        4,985,974,445              3,785,071,179
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       637,337,715              454,929,242
        元本等合計
                                      5,623,312,160              4,240,000,421
      純資産合計
                                      5,623,312,160              4,240,000,421
     負債純資産合計                                 6,289,458,627              4,240,043,496
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 5 月 8 日現在           2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2019  年 5 月 9 日           2020  年 5 月 9 日
          期首元本額                        10,155,240,535        円          4,985,974,445        円
                                137/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          期中追加設定元本額                        13,273,251,455        円          1,732,945,238        円
          期中一部解約元本額                        18,442,517,545        円          2,933,848,504        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ６資産（為替ヘッジなし）資                           9,900,000     円            9,900,000     円
          金拠出用ファンド（適格機関
          投資家専用）
          ダイナミック・アロケーショ                        4,205,888,442        円          2,573,997,714        円
          ン・ファンド（適格機関投資
          家専用）
          ターゲット・リターン（コス                               －円              229,944    円
          ト控除後     3 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
          ターゲット・リターン（コス                               －円               43,248    円
          ト控除後     5 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
          スマート・ミックス・Ｄガー                          10,067,322      円           21,882,825      円
          ド ( 為替ヘッジあり        )
          スマート・ミックス・Ｄガー                           5,426,178     円            7,543,151     円
          ド（為替ヘッジなし）
          スマート・アロケーション・                            281,690    円            7,137,976     円
          Ｄガード
          りそな    ダイナミック・アロ                     270,487,083       円           159,657,473       円
          ケーション・ファンド
          堅実バランスファンド             －ハ             20,780,706      円           371,049,928       円
          ジメの一歩－
          ＤＣダイワ      8 資産アロケー                     429,762    円                －円
          ション・ファンド
          ＤＣダイナミック・アロケー                         306,616,590       円           340,607,179       円
          ション・ファンド
          ダイワ・ダブルバランス・                            890,879    円           17,383,134      円
          ファンド（Ｄガード付／部分
          為替ヘッジあり）
          ダイワ６資産バランス・ファ                          56,193,667      円           124,993,052       円
          ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
          ジあり）
          ダイワ６資産バランス・ファ                          98,971,934      円           149,653,543       円
          ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
          ジなし）
                                138/255


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          ＤＣスマート・アロケーショ                            40,192    円             992,012    円
          ン・Ｄガード
       計                           4,985,974,445        円          3,785,071,179        円
     2.     期末日における受益権の総数                        4,985,974,445        口          3,785,071,179        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                          2020  年 5 月 8 日現在             2021  年 5 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                             △ 74,229,580                  △ 37,513,070
     合計                             △ 74,229,580                  △ 37,513,070
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 5 月 9
               日から    2020  年 5 月 8 日まで、及び       2020  年 5 月 9 日から    2021  年 5 月 10 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
              2020  年 5 月 8 日現在                      2021  年 5 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                            2020  年 5 月 8 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1278    円               1.1202    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,278    円 )             (11,202    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)   株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
            ４２１     ２年国債
                                        50,000,000           50,203,500
     国債証券
            １３２     ５年国債
                                        30,000,000           30,075,000
            １３３     ５年国債
                                       110,000,000           110,336,600
            １３４     ５年国債
                                        95,000,000           95,352,450
            １３５     ５年国債
                                        90,000,000           90,393,300
            １３６     ５年国債
                                       105,000,000           105,521,850
            １３７     ５年国債
                                       110,000,000           110,624,800
            １３８     ５年国債
                                        74,000,000           74,475,080
            １３９     ５年国債
                                        64,000,000           64,449,920
            １４０     ５年国債
                                        40,000,000           40,299,600
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            １４１     ５年国債
                                        15,000,000           15,118,950
            １４２     ５年国債
                                        30,000,000           30,250,200
            １４３     ５年国債
                                        15,000,000           15,133,650
            １４４     ５年国債
                                        25,000,000           25,237,500
            １４５     ５年国債
                                        18,000,000           18,177,480
            １４６     ５年国債
                                        85,000,000           85,827,050
            １  ４０年国債
                                        11,000,000           15,948,570
            ３  ４０年国債
                                        7,000,000           9,901,150
            ４  ４０年国債
                                        14,000,000           19,898,620
            ５  ４０年国債
                                        10,000,000           13,752,500
            ６  ４０年国債
                                        10,000,000           13,549,300
            ７  ４０年国債
                                        10,000,000           13,054,900
            ９  ４０年国債
                                        5,000,000           4,586,100
            １０    ４０年国債
                                        10,000,000           10,742,600
            １１    ４０年国債
                                        10,000,000           10,430,500
            １２    ４０年国債
                                        20,000,000           18,859,200
            １３    ４０年国債
                                        96,000,000           90,410,880
            ３２４     １０年国債
                                        15,000,000           15,154,050
            ３２５     １０年国債
                                        5,000,000           5,063,050
            ３２８     １０年国債
                                        20,000,000           20,271,800
            ３３２     １０年国債
                                        35,000,000           35,678,650
            ３３３     １０年国債
                                        63,000,000           64,346,310
            ３３４     １０年国債
                                        18,000,000           18,415,980
            ３３５     １０年国債
                                        30,000,000           30,643,200
            ３３６     １０年国債
                                        74,000,000           75,690,900
            ３３７     １０年国債
                                        32,000,000           32,499,200
            ３３８     １０年国債
                                        28,000,000           28,575,120
            ３３９     １０年国債
                                        40,000,000           40,875,600
            ３４０     １０年国債
                                        70,000,000           71,611,400
            ３４１     １０年国債
                                        28,000,000           28,538,440
            ３４２     １０年国債
                                        60,000,000           60,585,600
            ３４３     １０年国債
                                        75,000,000           75,731,250
            ３４４     １０年国債
                                        30,000,000           30,298,800
            ３４５     １０年国債
                                        50,000,000           50,507,000
            ３４６     １０年国債
                                        50,000,000           50,514,500
            ３４７     １０年国債
                                        55,000,000           55,573,650
            ３４８     １０年国債
                                        65,000,000           65,685,100
            ３４９     １０年国債
                                        62,000,000           62,657,820
            ３５０     １０年国債
                                        52,000,000           52,554,320
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ３５１     １０年国債
                                        35,000,000           35,349,300
            ３５２     １０年国債
                                        45,000,000           45,431,550
            ３５３     １０年国債
                                        10,000,000           10,091,400
            ３５４     １０年国債
                                        30,000,000           30,259,500
            ３５７     １０年国債
                                        15,000,000           15,103,050
            ３５９     １０年国債
                                        13,000,000           13,064,740
            ３６０     １０年国債
                                        43,000,000           43,180,170
            ３６１     １０年国債
                                       200,000,000           200,572,000
            ３６２     １０年国債
                                        9,000,000           9,017,550
            １１    ３０年国債
                                        1,000,000           1,183,640
            ２３    ３０年国債
                                        10,000,000           13,275,900
            ２６    ３０年国債
                                        5,000,000           6,614,450
            ２７    ３０年国債
                                        7,000,000           9,416,470
            ２８    ３０年国債
                                        15,000,000           20,278,800
            ２９    ３０年国債
                                        13,000,000           17,433,130
            ３０    ３０年国債
                                        15,000,000           19,949,550
            ３２    ３０年国債
                                        15,000,000           20,103,150
            ３３    ３０年国債
                                        7,000,000           9,028,810
            ３４    ３０年国債
                                        16,000,000           21,317,600
            ３５    ３０年国債
                                        20,000,000           26,000,400
            ３６    ３０年国債
                                        21,000,000           27,389,250
            ３７    ３０年国債
                                        18,000,000           23,199,300
            ３８    ３０年国債
                                        10,000,000           12,724,500
            ３９    ３０年国債
                                        10,000,000           12,954,800
            ４０    ３０年国債
                                        6,000,000           7,653,420
            ４１    ３０年国債
                                        11,000,000           13,821,830
            ４２    ３０年国債
                                        14,000,000           17,608,640
            ４３    ３０年国債
                                        2,000,000           2,518,040
            ４４    ３０年国債
                                        10,000,000           12,602,400
            ４５    ３０年国債
                                        12,000,000           14,611,200
            ４６    ３０年国債
                                        10,000,000           12,183,400
            ４７    ３０年国債
                                        8,000,000           9,936,080
            ４８    ３０年国債
                                        20,000,000           23,934,800
            ５０    ３０年国債
                                        10,000,000           10,581,400
            ５１    ３０年国債
                                        17,000,000           15,991,730
            ５２    ３０年国債
                                        12,000,000           11,826,960
            ５３    ３０年国債
                                        4,000,000           4,031,320
            ５４    ３０年国債
                                        10,000,000           10,554,000
            ５５    ３０年国債
                                        6,000,000           6,327,960
                                142/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ５６    ３０年国債
                                        11,000,000           11,593,010
            ５７    ３０年国債
                                        15,000,000           15,797,100
            ５８    ３０年国債
                                        6,000,000           6,314,040
            ５９    ３０年国債
                                        11,000,000           11,295,900
            ６０    ３０年国債
                                        10,000,000           10,755,600
            ６１    ３０年国債
                                        9,000,000           9,213,120
            ６２    ３０年国債
                                        20,000,000           19,429,800
            ６４    ３０年国債
                                        6,000,000           5,654,280
            ６５    ３０年国債
                                        6,000,000           5,644,920
            ６７    ３０年国債
                                        12,000,000           11,882,160
            ６８    ３０年国債
                                        14,000,000           13,844,460
            ６９    ３０年国債
                                        5,000,000           5,074,650
            ７０    ３０年国債
                                        3,000,000           3,041,280
            ９２    ２０年国債
                                        15,000,000           16,843,050
            ９４    ２０年国債
                                        20,000,000           22,559,200
            ９９    ２０年国債
                                        17,000,000           19,437,120
            １００     ２０年国債
                                        5,000,000           5,776,100
            １０５     ２０年国債
                                        10,000,000           11,571,500
            １０７     ２０年国債
                                        24,000,000           27,878,160
            １１１     ２０年国債
                                        10,000,000           11,784,100
            １１３     ２０年国債
                                        24,000,000           28,190,640
            １１４     ２０年国債
                                        28,000,000           33,006,400
            １１６     ２０年国債
                                        15,000,000           17,875,350
            １１８     ２０年国債
                                        10,000,000           11,778,900
            １１９     ２０年国債
                                        9,000,000          10,437,660
            １２１     ２０年国債
                                        11,000,000           12,896,180
            １２３     ２０年国債
                                        30,000,000           35,830,800
            １２５     ２０年国債
                                        25,000,000           30,198,250
            １２８     ２０年国債
                                        25,000,000           29,548,000
            １３１     ２０年国債
                                        9,000,000          10,482,120
            １３３     ２０年国債
                                        30,000,000           35,336,100
            １３４     ２０年国債
                                        17,000,000           20,071,730
            １３６     ２０年国債
                                        5,000,000           5,796,200
            １３８     ２０年国債
                                        20,000,000           23,013,200
            １３９     ２０年国債
                                        10,000,000           11,616,200
            １４０     ２０年国債
                                        20,000,000           23,515,600
            １４１     ２０年国債
                                        20,000,000           23,564,600
            １４５     ２０年国債
                                        5,000,000           5,918,200
            １４６     ２０年国債
                                        22,000,000           26,090,900
                                143/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            １４７     ２０年国債
                                        22,000,000           25,868,040
            １４８     ２０年国債
                                        32,000,000           37,308,160
            １４９     ２０年国債
                                        15,000,000           17,513,400
            １５０     ２０年国債
                                        30,000,000           34,684,800
            １５１     ２０年国債
                                        15,000,000           16,965,000
            １５２     ２０年国債
                                        21,000,000           23,767,380
            １５３     ２０年国債
                                        20,000,000           22,924,400
            １５４     ２０年国債
                                        23,000,000           26,065,210
            １５５     ２０年国債
                                        20,000,000           22,114,400
            １５６     ２０年国債
                                        38,000,000           38,705,280
            １５７     ２０年国債
                                        16,000,000           15,802,880
            １５８     ２０年国債
                                        35,000,000           36,080,800
            １５９     ２０年国債
                                        15,000,000           15,682,650
            １６０     ２０年国債
                                        25,000,000           26,493,500
            １６１     ２０年国債
                                        15,000,000           15,655,350
            １６２     ２０年国債
                                        20,000,000           20,854,400
            １６３     ２０年国債
                                        35,000,000           36,459,150
            １６４     ２０年国債
                                        27,000,000           27,666,630
            １６５     ２０年国債
                                        10,000,000           10,233,800
            １６６     ２０年国債
                                        8,000,000           8,444,400
            １６７     ２０年国債
                                        19,000,000           19,392,160
            １６８     ２０年国債
                                        10,000,000           10,025,000
            １６９     ２０年国債
                                        19,000,000           18,679,090
            １７０     ２０年国債
                                        15,000,000           14,718,150
            １７１     ２０年国債
                                        15,000,000           14,689,200
            １７２     ２０年国債
                                        11,000,000           10,951,930
            １７３     ２０年国債
                                        10,000,000            9,938,200
            １７４     ２０年国債
                                        10,000,000            9,928,600
            １７５     ２０年国債
                                        15,000,000           15,162,450
     国債証券　合計                                            4,214,536,170
     合計                                            4,214,536,170
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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    「先進国債券（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 5 月 8 日現在        2021  年 5 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       389,084,250              397,575,167
        コール・ローン
                                       445,075,488               56,837,941
        国債証券
                                      8,879,602,052              8,194,713,422
        派生商品評価勘定
                                       100,428,864               18,615,606
        未収入金
                                        77,049,349              43,627,795
        未収利息
                                        76,403,979              60,784,670
        前払費用
                                         6,935,096              3,101,220
        流動資産合計
                                      9,974,579,078              8,775,255,821
      資産合計
                                      9,974,579,078              8,775,255,821
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －         29,223,682
        未払金
                                       246,497,042              241,294,207
        未払解約金
                                       399,181,300                  1,500
        その他未払費用
                                            160               67
        流動負債合計
                                       645,678,502              270,519,456
      負債合計
                                       645,678,502              270,519,456
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        7,628,114,315              7,125,746,995
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,700,786,261              1,378,989,370
        元本等合計
                                      9,328,900,576              8,504,736,365
      純資産合計
                                      9,328,900,576              8,504,736,365
     負債純資産合計                                 9,974,579,078              8,775,255,821
    注記表


                                145/255


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    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 5 月 8 日現在           2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2019  年 5 月 9 日           2020  年 5 月 9 日
          期首元本額                        11,415,158,983        円          7,628,114,315        円
          期中追加設定元本額                        8,351,378,010        円          1,889,233,345        円
                                146/255


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          期中一部解約元本額                        12,138,422,678        円          2,391,600,665        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ５資産（為替ヘッジあり）資                          14,700,000      円           14,700,000      円
          金拠出用ファンド（適格機関
          投資家専用）
          ダイナミック・アロケーショ                        2,472,035,707        円          1,386,572,752        円
          ン・ファンド（適格機関投資
          家専用）
          先進国債券（為替ヘッジあ                        4,731,079,072        円          5,145,476,671        円
          り）ファンド（適格機関投資
          家専用）
          ターゲット・リターン（コス                               －円               73,766    円
          ト控除後     3 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
          ターゲット・リターン（コス                               －円               17,627    円
          ト控除後     5 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
          スマート・ミックス・Ｄガー                           9,261,382     円           19,877,685      円
          ド ( 為替ヘッジあり        )
          りそな    ダイナミック・アロ                     158,973,837       円           86,003,494      円
          ケーション・ファンド
          堅実バランスファンド             －ハ              9,636,687     円           173,780,158       円
          ジメの一歩－
          ＤＣダイワ      8 資産アロケー                     396,719    円                －円
          ション・ファンド
          ＤＣダイナミック・アロケー                         180,094,332       円           183,235,578       円
          ション・ファンド
          ダイワ６資産バランス・ファ                          51,936,579      円           116,009,264       円
          ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
          ジあり）
       計                           7,628,114,315        円          7,125,746,995        円
     2.     期末日における受益権の総数                        7,628,114,315        口          7,125,746,995        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
                                147/255


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     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨
                        建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信
                        託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                148/255


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                          2020  年 5 月 8 日現在             2021  年 5 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                             398,387,208                   △ 339,402,442
     合計                             398,387,208                   △ 339,402,442
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 5 月 9
               日から    2020  年 5 月 8 日まで、及び       2020  年 5 月 9 日から    2021  年 5 月 10 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2020  年 5 月 8 日 現在                 2021  年 5 月 10 日 現在
       種　類       契約額等           時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）          （円）      （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                       うち
                    １年超                       １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

     売　建        9,227,676,364        －  9,127,247,500       100,428,864      8,416,375,131         －  8,426,983,207       △ 10,608,076

     アメリカ・ドル        4,318,069,826        －  4,294,498,760       23,571,066      3,739,824,648         －  3,721,498,767        18,325,881

     イギリス・ポンド         629,730,353        －  615,039,000      14,691,353       550,026,390        －   554,736,259      △ 4,709,869
     イスラエル・         33,903,980       －   33,352,000       551,980      36,397,944       －    36,145,980        251,964
     シュケル
     オーストラリア・         192,754,387        －  191,072,520       1,681,867      186,832,746        －   189,060,794      △ 2,228,048
     ドル
     カナダ・ドル         180,097,164        －  178,495,200       1,601,964      173,588,279        －   175,285,133      △ 1,696,854
     シンガポール・         38,578,840       －   38,262,560       316,280      36,877,178       －    36,839,417        37,761
     ドル
     スウェーデン・         32,315,691       －   32,058,720       256,971      36,093,300       －    36,575,200       △ 481,900
     クローナ
     デンマーク・         49,609,251       －   48,838,140       771,111      46,440,601       －    46,702,214       △ 261,613
     クローネ
     ノルウェー・         22,104,938       －   21,996,330       108,608      22,414,586       －    22,581,237       △ 166,651
     クローネ
     ポーランド・         52,926,875       －   51,910,810      1,016,065       53,910,557       －    54,299,496       △ 388,939
     ズロチ
                                149/255


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     メキシコ・ペソ         65,403,543       －   64,713,220       690,323      67,137,413       －    67,709,515       △ 572,102
     ユーロ        3,612,181,516        －  3,557,010,240       55,171,276      3,466,831,489         －  3,485,549,195       △ 18,717,706
     合計         9,227,676,364        －  9,127,247,500       100,428,864      8,416,375,131         －  8,426,983,207       △ 10,608,076

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2020  年 5 月 8 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2230    円               1.1935    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,230    円 )             (11,935    円 )
    附属明細表


    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,117,000.000            4,187,277.190
                   Note/Bond     20220515
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                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,800,000.000            1,914,318.000
                   Note/Bond     20231115
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        870,000.000           1,145,476.800
                   Note/Bond     20271115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        420,000.000            539,763.000
                   Note/Bond     20281115
                   5.375%    United    States    Treasury
                                        840,000.000           1,135,503.600
                   Note/Bond     20310215
                   5%  United    States    Treasury
                                        30,000.000            42,820.200
                   Note/Bond     20370515
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        360,000.000            481,780.800
                   Note/Bond     20390515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        320,000.000            406,748.800
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,100,000.000            1,281,500.000
                   Note/Bond     20430215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,659,275.000
                   Note/Bond     20241115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       1,400,000.000            1,488,536.000
                   Note/Bond     20250515
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        500,000.000            516,500.000
                   Note/Bond     20221231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       1,760,000.000            1,833,286.400
                   Note/Bond     20260515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        685,000.000            717,160.750
                   Note/Bond     20460515
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        140,000.000            144,674.600
                   Note/Bond     20260815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       1,100,000.000            1,153,229.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        900,000.000            964,998.000
                   Note/Bond     20270215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        500,000.000            526,210.000
                   Note/Bond     20240229
                   2%  United    States    Treasury
                                        550,000.000            577,582.500
                   Note/Bond     20240430
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        670,000.000            717,864.800
                   Note/Bond     20270815
                   3%  United    States    Treasury
                                        900,000.000           1,035,486.000
                   Note/Bond     20480215
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                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,200,000.000            2,317,304.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        600,000.000            657,420.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        330,000.000            361,194.900
                   Note/Bond     20290215
                   3%  United    States    Treasury
                                        900,000.000           1,038,690.000
                   Note/Bond     20490215
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        640,000.000            650,848.000
                   Note/Bond     20290815
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        600,000.000            613,968.000
                   Note/Bond     20491115
                   0.625%    United    States    Treasury
                                        840,000.000            776,798.400
                   Note/Bond     20300515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        100,000.000            83,937.000
                   Note/Bond     20400515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        350,000.000            281,925.000
                   Note/Bond     20500815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        610,000.000            510,088.100
                   Note/Bond     20400815
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       1,270,000.000            1,248,613.200
                   Note/Bond     20250930
                   0.125%    United    States    Treasury
                                        150,000.000            150,069.000
                   Note/Bond     20220930
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        380,000.000            326,575.800
                   Note/Bond     20501115
                   0.625%    United    States    Treasury
                                        610,000.000            589,455.200
                   Note/Bond     20271130
                   0.75%   United    States    Treasury
                                        680,000.000            660,735.600
                   Note/Bond     20280131
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        280,000.000            280,655.200
                   Note/Bond     20280331
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  34,018,268.840
                                                  (3,700,167,102)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        100,000.000            107,755.000
                   20250907
                                152/255


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                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        120,000.000            125,205.600
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        270,000.000            293,171.400
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        110,000.000            126,203.000
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        140,000.000            146,844.600
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        220,000.000            223,561.800
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        100,000.000            107,735.000
                   20281022
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        260,000.000            287,263.600
                   20490122
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        30,000.000            30,445.500
                   20291022
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                        130,000.000            125,006.700
                   20301022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                        80,000.000            79,340.000
                   20260130
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                        90,000.000            87,552.900
                   20280131
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        120,000.000            162,340.800
                   20320607
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        90,000.000           128,952.900
                   20340907
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        225,000.000            343,741.500
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        210,000.000            343,131.600
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        150,000.000            153,469.500
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        140,000.000            194,262.600
                   20440122
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        136,000.000            251,232.800
                   20680722
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                   3,317,216.800
                                                   (506,373,145)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                                153/255


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                   4.25%   Israel    Government      Bond
                                        300,000.000            323,151.000
                   - Fixed   20230331
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                        250,000.000            268,942.500
                   Fixed   20270331
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                        150,000.000            190,567.500
                   - Fixed   20470331
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                        200,000.000            197,418.000
                   Fixed   20300331
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                    980,079.000
                                                   (32,801,774)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        310,000.000            402,342.800
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        130,000.000            152,727.900
                   BOND   20260421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        90,000.000           102,933.000
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        200,000.000            221,872.000
                   BOND   20271121
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        80,000.000            86,849.600
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        300,000.000            333,219.000
                   BOND   20281121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        80,000.000            88,744.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        250,000.000            271,800.000
                   BOND   20300521
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        80,000.000            65,626.400
                   BOND   20510621
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        120,000.000            112,179.600
                   20311121
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   1,838,294.300
                                                   (157,063,865)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            144,078.000
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        50,000.000            72,372.000
                   20370601
                                154/255

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                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        20,000.000            26,962.800
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        90,000.000           116,032.500
                   20451201
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            212,286.000
                   20240601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        150,000.000            159,552.000
                   BOND   20250601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            656,760.000
                   20220901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        180,000.000            190,053.000
                   20280601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        150,000.000            147,421.500
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        60,000.000            64,450.800
                   BOND   20290601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            98,424.000
                   BOND   20300601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        50,000.000            45,561.000
                   20301201
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                   1,933,953.600
                                                   (173,533,657)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        56,000.000            58,716.000
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        60,000.000            70,950.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        57,000.000            63,469.500
                   20290701
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        30,000.000            34,845.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        150,000.000            158,880.000
                   20260601
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        50,000.000            53,869.500
                   20390701
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                    440,730.000
                                                   (36,175,118)
                                155/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            587,752.000
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,175,000.000            1,222,846.000
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        435,000.000            454,566.300
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        220,000.000            243,738.000
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            211,124.000
                   20261112
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                   2,720,026.300
                                                   (35,632,345)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000           1,058,640.000
                   20391115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        470,000.000            494,618.600
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        192,000.000            211,320.960
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            315,465.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            526,200.000
                   20291115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                   2,606,244.560
                                                   (46,365,091)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            309,351.000
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            213,292.000
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        220,000.000            227,752.800
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        300,000.000            307,860.000
                   BOND   20260219
                                156/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        320,000.000            331,526.400
                   BOND   20290906
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        260,000.000            260,676.000
                   BOND   20300819
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                   1,650,458.200
                                                   (21,885,076)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        300,000.000            324,456.000
                   20260725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        580,000.000            592,939.800
                   20220425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                        300,000.000            289,002.000
                   20301025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        430,000.000            571,878.500
                   20290425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                        280,000.000            309,719.200
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                   2,087,995.500
                                                   (60,668,380)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                       1,000,000.000            1,071,140.000
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       1,950,000.000            2,234,251.500
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                       2,400,000.000            2,567,640.000
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                       2,000,000.000            2,254,380.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                       1,600,000.000            1,719,904.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                       2,000,000.000            2,025,880.000
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  11,873,195.500
                                                   (64,857,330)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        80,000.000            83,938.400
                   20260415
                   1.125%    Finland    Government
                                        30,000.000            33,529.800
                   Bond   20340415
                   0.125%    Finland    Government
                                        10,000.000            8,607.900
                   Bond   20520415
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                        50,000.000            53,880.500
                   20251020
                                157/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        120,000.000            126,470.400
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        45,000.000            73,268.550
                   21170920
                   Austria    Government      Bond
                                        100,000.000            100,912.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        20,000.000            21,444.400
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        80,000.000            84,326.400
                   20290220
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        120,000.000            126,662.400
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        40,000.000            43,756.800
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                        100,000.000            121,961.000
                   20380622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                        100,000.000            116,868.000
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        65,000.000            89,515.400
                   20660622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        100,000.000            106,978.000
                   20270622
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                        110,000.000            119,105.800
                   20290622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        120,000.000            114,333.600
                   20400622
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            314,114.000
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        90,000.000           148,259.700
                   20340704
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        180,000.000            316,236.600
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            188,809.000
                   20400704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.000            167,530.000
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        395,000.000            412,810.550
                   20230515
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        85,000.000           131,905.550
                   20460815
                                158/255


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        370,000.000            394,889.900
                   20240515
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        260,000.000            274,107.600
                   20260215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        480,000.000            511,128.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        215,000.000            268,160.900
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        150,000.000            160,098.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.000            115,602.300
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        160,000.000            168,179.200
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        130,000.000            133,823.300
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            205,556.000
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.000            109,754.700
                   20350515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        40,000.000            41,004.400
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        180,000.000            184,260.600
                   20241018
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            205,234.000
                   20250411
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        380,000.000            551,543.400
                   20290425
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        250,000.000            400,570.000
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        307,000.000            485,520.500
                   20381025
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        235,000.000            461,344.950
                   20600425
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        130,000.000            201,019.000
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        480,000.000            503,592.000
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        430,000.000            467,517.500
                   20240525
                                159/255


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        455,000.000            558,307.750
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        320,000.000            346,457.600
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            104,139.000
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            320,178.000
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        340,000.000            387,793.800
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        620,000.000            648,842.400
                   20260525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.000            132,646.800
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        350,000.000            378,000.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        85,000.000           108,409.850
                   20480525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        340,000.000            363,035.000
                   20280525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.000            103,750.900
                   20520525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        90,000.000            87,451.200
                   20400525
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        27,000.000            37,751.400
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        30,000.000            48,056.400
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        90,000.000           153,520.200
                   BOND   20420115
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        130,000.000            168,329.200
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        264,000.000            278,311.440
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        70,000.000           111,752.900
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        140,000.000            152,013.400
                   BOND   20240715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        30,000.000            31,575.000
                   BOND   20260715
                                160/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        80,000.000            85,794.400
                   BOND   20270715
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        80,000.000            86,223.200
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        50,000.000            52,019.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        20,000.000            20,920.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        20,000.000            17,545.800
                   20520115
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            275,732.000
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        340,000.000            470,764.000
                   20271101
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        240,000.000            255,768.000
                   20320301
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        50,000.000            58,657.500
                   20470301
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        90,000.000           103,864.500
                   20670301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            109,993.000
                   20270801
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        190,000.000            231,775.300
                   20380901
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        190,000.000            220,553.900
                   20281201
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        130,000.000            185,222.700
                   20490901
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        50,000.000            59,143.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            687,615.500
                   20240701
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        360,000.000            377,103.600
                   20300401
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        80,000.000            82,318.400
                   20270115
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            214,182.000
                   20301201
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        70,000.000            71,645.700
                   20410301
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            96,566.000
                   20310801
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        120,000.000            164,664.000
                   Del  Tesoro    20291101
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        118,000.000            172,106.540
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        320,000.000            435,488.000
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        465,000.000            553,289.550
                   Tesoro    20250301
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        412,000.000            497,366.400
                   Del  Tesoro    20260301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        200,000.000            215,316.000
                   Del  Tesoro    20220901
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        180,000.000            282,821.400
                   Del  Tesoro    20440901
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                        100,000.000            140,323.000
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                        68,000.000           110,929.760
                   20350328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                        100,000.000            124,603.000
                   20260328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        120,000.000            170,394.000
                   20320328
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                        112,000.000            137,568.480
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                        76,000.000            82,395.400
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        100,000.000            121,410.000
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        47,000.000            59,674.960
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        50,000.000            55,965.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        30,000.000            34,451.700
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20270515
                                        50,000.000            51,445.500
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                        60,000.000            95,961.000
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        61,000.000            77,105.220
                   20260315
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        10,000.000            20,631.100
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        70,000.000           110,850.600
                   20440620
                                162/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        150,000.000            158,862.000
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        20,000.000            25,714.200
                   20340523
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        100,000.000            122,000.000
                   20280704
                   2.625%    Finland    Government
                                        50,000.000            72,025.500
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        50,000.000            53,930.000
                   20240415
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        340,000.000            366,350.000
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.000            194,369.500
                   20300730
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        260,000.000            288,061.800
                   20260430
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        80,000.000           121,787.200
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        50,000.000            53,988.000
                   20261031
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        190,000.000            207,922.700
                   20270430
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            327,513.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        130,000.000            168,827.100
                   20481031
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.000            186,501.900
                   20290430
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            408,712.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        50,000.000            51,315.000
                   20291031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        550,000.000            555,588.000
                   20230430
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        80,000.000            86,185.600
                   20301031
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        60,000.000            60,417.600
                   20401031
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            313,184.000
                   20320730
                                163/255


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.000            252,392.200
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        120,000.000            199,686.000
                   20400730
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        92,000.000           164,914.600
                   20441031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  25,386,869.250
                                                  (3,359,190,539)
     国債証券　合計                                              8,194,713,422
                                                  [8,194,713,422]
     合計                                              8,194,713,422
                                                  [8,194,713,422]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           37 銘柄        100%       45.2%
           イギリス・ポンド               国債証券           19 銘柄        100%        6.2%
           イスラエル・シュケル               国債証券            4 銘柄        100%        0.4%
           オーストラリア・ドル               国債証券           10 銘柄        100%        1.9%
           カナダ・ドル               国債証券           12 銘柄        100%        2.1%
           シンガポール・ドル               国債証券            6 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            5 銘柄        100%        0.4%
           デンマーク・クローネ               国債証券            5 銘柄        100%        0.6%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            6 銘柄        100%        0.3%
           ポーランド・ズロチ               国債証券            5 銘柄        100%        0.7%
           メキシコ・ペソ               国債証券            6 銘柄        100%        0.8%
           ユーロ               国債証券           130  銘柄        100%       41.0%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                164/255



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    「新興国債券（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況
    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 5 月 8 日現在        2021  年 5 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        38,766,983              30,410,541
        コール・ローン
                                        12,363,521               1,245,894
        国債証券
                                      1,301,535,134              1,145,860,904
        派生商品評価勘定
                                         4,063,207              4,963,886
        未収入金
                                        78,748,354              39,376,002
        未収利息
                                        20,733,056              13,860,270
        前払費用
                                          677,049              416,990
        流動資産合計
                                      1,456,887,304              1,236,134,487
      資産合計
                                      1,456,887,304              1,236,134,487
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                        74,590,888              32,737,412
        未払解約金
                                             －           156,000
        その他未払費用
                                             18              25
        流動負債合計
                                        74,590,906              32,893,437
      負債合計
                                        74,590,906              32,893,437
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        1,266,601,129              1,054,633,773
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       115,695,269              148,607,277
        元本等合計
                                      1,382,296,398              1,203,241,050
      純資産合計
                                      1,382,296,398              1,203,241,050
     負債純資産合計                                 1,456,887,304              1,236,134,487
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                165/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 5 月 8 日現在           2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2019  年 5 月 9 日           2020  年 5 月 9 日
          期首元本額                        1,924,073,399        円          1,266,601,129        円
          期中追加設定元本額                         127,221,148       円          1,147,878,300        円
          期中一部解約元本額                         784,693,418       円          1,359,845,656        円
                                166/255


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          期末元本額の内訳
       ファンド名
          ５資産（為替ヘッジあり）資                          29,400,000      円           29,400,000      円
          金拠出用ファンド（適格機関
          投資家専用）
          スマート・ミックス・Ｄガー                           9,921,019     円           21,065,503      円
          ド ( 為替ヘッジあり        )
          スマート・アロケーション・                            662,840    円           13,161,906      円
          Ｄガード
          目標利回り追求型債券ファン                        1,166,733,872        円           834,652,408       円
          ド
          ダイワ・ダブルバランス・                           2,043,156     円           32,058,268      円
          ファンド（Ｄガード付／部分
          為替ヘッジあり）
          ダイワ６資産バランス・ファ                          57,754,263      円           122,492,549       円
          ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
          ジあり）
          ＤＣスマート・アロケーショ                            85,979    円            1,803,139     円
          ン・Ｄガード
       計                           1,266,601,129        円          1,054,633,773        円
     2.     期末日における受益権の総数                        1,266,601,129        口          1,054,633,773        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨
                        建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信
                        託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項


            区　分                         2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 5 月 8 日現在             2021  年 5 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                             △ 66,349,303                  △ 58,799,238
     合計                             △ 66,349,303                  △ 58,799,238
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 5 月 9
               日から    2020  年 5 月 8 日まで、及び       2020  年 5 月 9 日から    2021  年 5 月 10 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                168/255


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    通貨関連

                    2020  年 5 月 8 日 現在                  2021  年 5 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建        1,343,888,137         －  1,339,824,930        4,063,207     1,182,028,425         －  1,177,064,539        4,963,886

     アメリカ・ドル       1,343,888,137         －  1,339,824,930        4,063,207     1,182,028,425         －  1,177,064,539        4,963,886

     合計        1,343,888,137         －  1,339,824,930        4,063,207     1,182,028,425         －  1,177,064,539        4,963,886

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2020  年 5 月 8 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0913    円               1.1409    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,913    円 )             (11,409    円 )
    附属明細表

                                169/255


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    第１   有価証券明細表
      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   5.75%   Turkey    Government
                                        200,000.000            169,722.000
                   International       Bond   20470511
                   5.125%    Turkey    Government
                                        200,000.000            192,438.000
                   International       Bond   20280217
                   5%  Colombia     Government
                                        200,000.000            214,638.000
                   International       Bond   20450615
                   3.125%    Colombia     Government
                                        200,000.000            197,322.000
                   International       Bond   20310415
                   6.75%   Mexico    Government
                                        200,000.000            264,064.000
                   International       Bond   20340927
                   4%  Mexico    Government
                                        300,000.000            326,061.000
                   International       Bond   20231002
                   5.55%   Mexico    Government
                                        510,000.000            602,468.100
                   International       Bond   20450121
                   4.5%   Mexico    Government
                                        200,000.000            207,408.000
                   International       Bond   20500131
                   6.7%   Panama    Government
                                        350,000.000            473,655.000
                   International       Bond   20360126
                   8.25%   FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                                        450,000.000            628,344.000
                   20340120
                   7.125%    FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                                        100,000.000            129,388.000
                   20370120
                   5.625%    FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                                        200,000.000            220,446.000
                   20410107
                   1%  Argentine     Republic
                                         8,805.000            3,307.680
                   International       Bond   20290709
                   0.125%    Argentine     Republic
                                        794,000.000            247,704.180
                   International       Bond   20350709
                   0.125%    Argentine     Republic
                                       1,200,000.000             449,964.000
                   International       Bond   20380109
                   7.375%    Colombia     Government
                                        300,000.000            399,570.000
                   International       Bond   20370918
                                170/255


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                   6.55%   Peruvian     Government
                                        220,000.000            296,843.800
                   International       Bond   20370314
                   5.625%    Peruvian     Government
                                        20,000.000            26,670.200
                   International       Bond   20501118
                   7.75%   Ukraine    Government
                                        200,000.000            216,390.000
                   International       Bond   20240901
                   7.375%    Ukraine    Government
                                        200,000.000            206,230.000
                   International       Bond   20320925
                   4.875%    Romanian     Government
                                        40,000.000            44,455.200
                   International       Bond   20240122
                   5.125%    Romanian     Government
                                        150,000.000            176,968.500
                   International       Bond   20480615
                   7.625%    Hungary    Government
                                        40,000.000            64,867.600
                   International       Bond   20410329
                   5.375%    Hungary    Government
                                        200,000.000            217,962.000
                   International       Bond   20230221
                   FR  7.5%   Russian    Foreign    Bond
                                        375,750.000            434,622.510
                   - Eurobond     20300331
                   5.25%   Russian    Foreign    Bond   -
                                        400,000.000            497,880.000
                   Eurobond     20470623
                   5.1%   Russian    Foreign    Bond   -
                                        200,000.000            237,262.000
                   Eurobond     20350328
                   9.5%   Philippine      Government
                                        140,000.000            220,936.800
                   International       Bond   20300202
                   6.375%    Philippine      Government
                                        200,000.000            281,234.000
                   International       Bond   20341023
                   3.7%   Philippine      Government
                                        200,000.000            213,822.000
                   International       Bond   20420202
                   7.75%   Indonesia     Government
                                        400,000.000            599,612.000
                   International       Bond   20380117
                   5.95%   Indonesia     Government
                                        200,000.000            270,390.000
                   International       Bond   20460108
                   2.85%   Indonesia     Government
                                        200,000.000            207,660.000
                   International       Bond   20300214
                   7.375%    Turkey    Government
                                        800,000.000            861,208.000
                   International       Bond   20250205
                   6.75%   Turkey    Government
                                        300,000.000            293,610.000
                   International       Bond   20400530
                                171/255



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                   5.875%    South   Africa
                   Government      International                200,000.000            224,524.000
                   20250916
                   4.875%    South   Africa
                   Government      International                200,000.000            215,066.000
                   20260414
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  10,534,714.570
                                                  (1,145,860,904)
     国債証券　合計                                              1,145,860,904
                                                  [1,145,860,904]
     合計                                              1,145,860,904
                                                  [1,145,860,904]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           37 銘柄        100%        100%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             【ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            8 期計算期間（       2020  年 5 月 9 日か
    ら 2021  年 5 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第7期              第8期
                                 2020年5月8日現在              2021年5月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                      231,830,661               17,745,365
         コール・ローン
                                      671,965,857             1,041,619,423
         親投資信託受益証券
                                        1,743,000                  －
         未収入金
                                      905,539,518             1,059,364,788
         流動資産合計
                                      905,539,518             1,059,364,788
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         800,430             1,305,110
         未払解約金
                                         263,341              275,460
         未払受託者報酬
                                        6,847,885              7,163,260
         未払委託者報酬
                                         39,766              41,472
         その他未払費用
                                        7,951,422              8,785,302
         流動負債合計
                                        7,951,422              8,785,302
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      802,693,652              774,880,480
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             94,894,444              275,699,006
                                       37,129,573              140,939,591
          （分配準備積立金）
                                      897,588,096             1,050,579,486
         元本等合計
                                      897,588,096             1,050,579,486
       純資産合計
                                      905,539,518             1,059,364,788
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第7期              第8期
                                  自   2019年5月9日            自   2020年5月9日
                                  至   2020年5月8日            至   2021年5月10日
      営業収益
                                            284              303
       受取利息
                                      △  38,628,837              202,219,566
       有価証券売買等損益
                                      △  38,628,553              202,219,869
       営業収益合計
      営業費用
                                          17,996              20,170
       支払利息
                                          540,262              542,626
       受託者報酬
                                        14,048,941              14,110,572
       委託者報酬
                                          81,846              81,872
       その他費用
                                        14,689,045              14,755,240
       営業費用合計
                                      △  53,317,598              187,464,629
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △  53,317,598              187,464,629
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △  53,317,598              187,464,629
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   4,208,482              15,899,002
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 160,857,547               94,894,444
                                        26,888,338              25,954,762
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        26,888,338              25,954,762
       額
                                        35,325,361              16,715,827
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        35,325,361              16,715,827
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                        94,894,444              275,699,006
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 8 期
            区　分                         自　  2020  年 5 月 9 日
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2021  年 5 月 8 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                          2021  年 5
                        月 10 日としております。このため、当計算期間は                        367  日となっており
                        ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 7 期               第 8 期
             区　分
                              2020  年 5 月 8 日現在           2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         853,901,456       円           802,693,652       円

          期中追加設定元本額                         135,843,738       円           107,582,475       円
          期中一部解約元本額                         187,051,542       円           135,395,647       円
     2.      計算期間末日における受益                         802,693,652       口           774,880,480       口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 7 期               第 8 期
              区　分                 自　  2019  年 5 月 9 日        自　  2020  年 5 月 9 日
                               至　  2020  年 5 月 8 日        至　  2021  年 5 月 10 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 0 円）、投資信託約款に規               （ 109,662,329       円）、投資信
                            定される収益調整金                 託約款に規定される収益調整
                            （ 80,207,694      円）及び分配準         金（  134,776,397       円）及び分
                            備積立金（      37,129,573      円）よ     配準備積立金（        31,277,262
                            り分配対象額は        117,337,267        円）より分配対象額は
                            円（  1 万口当たり      1,461.79        275,715,988       円（  1 万口当たり
                            円）であり、分配を行ってお                 3,558.17     円）であり、分配を
                            りません。                 行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 8 期
            区　分                         自　  2020  年 5 月 9 日
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 8 期
            区　分
                                     2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 7 期                    第 8 期
                       2020  年 5 月 8 日現在                2021  年 5 月 10 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           △ 8,641,058                     176,892,138
     合計                           △ 8,641,058                     176,892,138
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 7 期                          第 8 期
              2020  年 5 月 8 日現在                      2021  年 5 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 8 期
                            自　  2020  年 5 月 9 日
                           至　  2021  年 5 月 10 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 7 期                 第 8 期
                            2020  年 5 月 8 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
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     1 口当たり純資産額                                1.1182    円               1.3558    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,182    円 )             (13,558    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              国内株式マザーファンド                          84,568,386          173,492,043
     証券
              先進国株式マザーファンド                          70,824,421          186,679,008
              新興国株式マザーファンド                          99,590,231          174,292,863
              国内債券マザーファンド                          149,653,543           167,641,898
              先進国債券マザーファンド                          129,616,476           169,343,925
              新興国債券マザーファンド                          116,578,534           170,169,686
     親投資信託受益証券　合計                                            1,041,619,423
     合計                                            1,041,619,423
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、
    「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券マザー
    ファンド」受益証券及び「新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
    表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
    す。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「国内株式マザーファンド」の状況

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    　前記「ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）」に記載のとおりでありま
    す。
    「先進国株式マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 5 月 8 日現在        2021  年 5 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                         1,490,678              52,176,111
        コール・ローン
                                        55,937,711              65,541,309
        投資信託受益証券
                                       541,920,636             1,233,252,462
        投資証券
                                        25,084,219              439,517,175
        派生商品評価勘定
                                         8,089,979              9,593,443
        未収入金
                                          391,756              433,451
        差入委託証拠金
                                        24,206,936              44,519,734
        流動資産合計
                                       657,121,915             1,845,033,685
      資産合計
                                       657,121,915             1,845,033,685
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          402,744               89,885
        未払金
                                          431,286              314,872
        未払解約金
                                         9,713,000              6,030,300
        その他未払費用
                                            111               47
        流動負債合計
                                        10,547,141               6,435,104
      負債合計
                                        10,547,141               6,435,104
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         375,504,840              697,545,729
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       271,069,934             1,141,052,852
        元本等合計
                                       646,574,774             1,838,598,581
      純資産合計
                                       646,574,774             1,838,598,581
     負債純資産合計                                  657,121,915             1,845,033,685
                                180/255



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                                181/255




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 5 月 8 日現在           2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2019  年 5 月 9 日           2020  年 5 月 9 日
          期首元本額                        1,694,901,891        円           375,504,840       円
          期中追加設定元本額                        2,990,397,234        円           800,802,162       円
          期中一部解約元本額                        4,309,794,285        円           478,761,273       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ６資産（為替ヘッジなし）資                           9,460,375     円            8,939,704     円
          金拠出用ファンド（適格機関
          投資家専用）
          ダイナミック・アロケーショ                               －円            335,906,707       円
          ン・ファンド（適格機関投資
          家専用）
          先進国株式ファンド（適格機                         295,805,190       円           223,027,396       円
          関投資家専用）
                                182/255


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          ターゲット・リターン（コス                               －円               17,962    円
          ト控除後     3 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
          ターゲット・リターン（コス                               －円               41,424    円
          ト控除後     5 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
          スマート・ミックス・Ｄガー                           3,582,088     円            3,320,990     円
          ド（為替ヘッジなし）
          りそな    ダイナミック・アロ                           －円            14,567,210      円
          ケーション・ファンド
          堅実バランスファンド             －ハ              1,002,213     円            9,519,075     円
          ジメの一歩－
          ＤＣダイナミック・アロケー                             2,149   円           31,380,840      円
          ション・ファンド
          ダイワ６資産バランス・ファ                          65,652,825      円           70,824,421      円
          ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
          ジなし）
       計                            375,504,840       円           697,545,729       円
     2.     期末日における受益権の総数                         375,504,840       口           697,545,729       口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な
                        運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまた
                        は支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利
                        用しております。
                                183/255


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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 5 月 8 日現在             2021  年 5 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                             △ 10,611,225                   133,796,833
     投資証券                             △ 6,754,893                   81,047,676
     合計                             △ 17,366,118                   214,844,509
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 5 月 9
               日から    2020  年 5 月 8 日まで、及び       2020  年 5 月 9 日から    2021  年 5 月 10 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

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    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2020  年 5 月 8 日 現在                  2021  年 5 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建        71,479,228        －    79,569,207       8,089,979      159,467,320        －   168,679,648       9,212,328

     合計          71,479,228        －    79,569,207       8,089,979      159,467,320        －   168,679,648       9,212,328

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2020  年 5 月 8 日 現在                  2021  年 5 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建         46,266,243        －    45,863,499      △ 402,744      63,655,036        －    63,946,266       291,230

     アメリカ・ドル         29,950,317        －    29,692,383      △ 257,934      17,423,503        －    17,333,618       △ 89,885

     カナダ・ドル         12,534,304        －    12,456,524       △ 77,780         －    －       －      －
     ユーロ         3,781,622       －    3,714,592      △ 67,030     46,231,533        －    46,612,648       381,115
                                185/255


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     合計          46,266,243        －    45,863,499      △ 402,744      63,655,036        －    63,946,266       291,230

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2020  年 5 月 8 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.7219    円               2.6358    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (17,219    円 )             (26,358    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
     受益証券
                   ISHARES    CORE   S&P  500  ETF
                                        26,758.000          11,338,167.340
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  11,338,167.340
                                                  (1,233,252,462)
     投資信託受益証券　合計                                              1,233,252,462
                                                  [1,233,252,462]
                                186/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   ISHARES    MSCI   PACIFIC    EX  JAPA
                                           12,129         647,567.310
                   ISHARES    MSCI   CANADA    ETF
                                           16,398         603,610.380
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                   1,251,177.690
                                                   (136,090,597)
          ユーロ                                            ユーロ
                   ISHARES    CORE   MSCI   EUROPE
                                           83,220        2,293,127.100
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                   2,293,127.100
                                                   (303,426,578)
     投資証券　合計                                               439,517,175
                                                   [439,517,175]
     合計                                              1,672,769,637
                                                  [1,672,769,637]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                                 組入
                                        投資信託              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                        受益証券              対する比率
                                               時価比率
                                        時価比率
                          投資信託
           アメリカ・ドル                        1 銘柄
                                           90.1%        9.9%       81.9%
                          受益証券
                          投資証券          2 銘柄
           ユーロ              投資証券          1 銘柄        -%      100%       18.1%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「新興国株式マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                                187/255


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    貸借対照表
                                  2020  年 5 月 8 日現在        2021  年 5 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        13,162,208              42,926,864
        コール・ローン
                                         5,007,596              18,529,563
        投資証券
                                       607,307,038              784,180,774
        派生商品評価勘定
                                         2,068,702              1,984,509
        差入委託証拠金
                                        15,207,128              57,527,734
        流動資産合計
                                       642,752,672              905,149,444
      資産合計
                                       642,752,672              905,149,444
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          160,400               58,110
        未払金
                                             －           247,590
        未払解約金
                                         8,424,000              5,028,658
        その他未払費用
                                             24              17
        流動負債合計
                                         8,584,424              5,334,375
      負債合計
                                         8,584,424              5,334,375
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         580,476,951              514,146,867
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        53,691,297              385,668,202
        元本等合計
                                       634,168,248              899,815,069
      純資産合計
                                       634,168,248              899,815,069
     負債純資産合計                                  642,752,672              905,149,444
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                                188/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
                        いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
                                189/255



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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 5 月 8 日現在           2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2019  年 5 月 9 日           2020  年 5 月 9 日
          期首元本額                         622,451,505       円           580,476,951       円
          期中追加設定元本額                         497,783,555       円           285,013,833       円
          期中一部解約元本額                         539,758,109       円           351,343,917       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ６資産（為替ヘッジなし）資                           9,900,000     円            9,900,000     円
          金拠出用ファンド（適格機関
          投資家専用）
          新興国株式ファンド（適格機                         461,212,262       円           332,093,347       円
          関投資家専用）
          ターゲット・リターン（コス                               －円               39,268    円
          ト控除後     3 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
          ターゲット・リターン（コス                               －円              142,593    円
          ト控除後     5 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
          スマート・ミックス・Ｄガー                           5,581,018     円            4,961,655     円
          ド（為替ヘッジなし）
          りそな    ダイナミック・アロ                           －円            16,913,499      円
          ケーション・ファンド
          堅実バランスファンド             －ハ              1,530,941     円           14,158,289      円
          ジメの一歩－
                                190/255


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          ＤＣダイナミック・アロケー                             2,563   円           36,347,985      円
          ション・ファンド
          ダイワ６資産バランス・ファ                         102,250,167       円           99,590,231      円
          ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
          ジなし）
       計                            580,476,951       円           514,146,867       円
     2.     期末日における受益権の総数                         580,476,951       口           514,146,867       口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                191/255


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            区　分                         2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          2020  年 5 月 8 日現在             2021  年 5 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                                   0                    0
     投資証券                             △ 89,853,141                   270,032,156
     合計                             △ 89,853,141                   270,032,156
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 5 月 9
               日から    2020  年 5 月 8 日まで、及び       2020  年 5 月 9 日から    2021  年 5 月 10 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2020  年 5 月 8 日 現在                  2021  年 5 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建        26,383,661        －    28,452,363       2,068,702      123,291,338        －   125,275,847       1,984,509

                                192/255

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     合計          26,383,661        －    28,452,363       2,068,702      123,291,338        －   125,275,847       1,984,509

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2020  年 5 月 8 日 現在                  2021  年 5 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建         10,795,400        －    10,635,000      △ 160,400      16,369,395        －    16,311,285       △ 58,110

     アメリカ・ドル         10,795,400        －    10,635,000      △ 160,400      16,369,395        －    16,311,285       △ 58,110

     合計          10,795,400        －    10,635,000      △ 160,400      16,369,395        －    16,311,285       △ 58,110

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
                                193/255


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           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2020  年 5 月 8 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0925    円               1.7501    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,925    円 )             (17,501    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             HANERGY    THIN   FILM   POWER
                              172,000             0.000            0.000
             GROU
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                      0.000
                                                       (0)
     合計                                                    0
                                                       [0]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   ISHARES    CORE   MSCI   EMERGING
                                          108,610         7,209,531.800
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                   7,209,531.800
                                                   (784,180,774)
     投資証券　合計                                               784,180,774
                                                   [784,180,774]
     合計                                               784,180,774
                                                   [784,180,774]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
                                194/255


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          3.  外貨建有価証券の内訳
                                                 組入
                                        組入株式              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                        時価比率              対する比率
                                               時価比率
           アメリカ・ドル              投資証券          1 銘柄        -%      100%       100%
           香港・ドル              株式          1 銘柄       100%        -%       0%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「国内債券マザーファンド」の状況


    　前記「ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）」に記載のとおりでありま
    す。
    「先進国債券マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 5 月 8 日現在        2021  年 5 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                         7,082,268              8,710,430
        コール・ローン
                                        10,348,838              10,342,385
        国債証券
                                       130,476,483              350,883,898
        派生商品評価勘定
                                             －            47,908
        未収入金
                                          28,243              91,285
        未収利息
                                          514,345             2,375,963
        前払費用
                                          522,711             1,011,367
        流動資産合計
                                       148,972,888              373,463,236
      資産合計
                                       148,972,888              373,463,236
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          120,431               9,104
        未払金
                                         5,526,539               872,645
                                195/255


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        未払解約金
                                             －           138,700
        その他未払費用
                                             28               5
        流動負債合計
                                         5,646,998              1,020,454
      負債合計
                                         5,646,998              1,020,454
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         116,986,622              285,070,171
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        26,339,268              87,372,611
        元本等合計
                                       143,325,890              372,442,782
      純資産合計
                                       143,325,890              372,442,782
     負債純資産合計                                  148,972,888              373,463,236
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
                                196/255


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     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 5 月 8 日現在           2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2019  年 5 月 9 日           2020  年 5 月 9 日
          期首元本額                         338,564,901       円           116,986,622       円
          期中追加設定元本額                          98,254,529      円           208,385,659       円
          期中一部解約元本額                         319,832,808       円           40,302,110      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ６資産（為替ヘッジなし）資                          14,850,000      円           14,850,000      円
          金拠出用ファンド（適格機関
          投資家専用）
          ターゲット・リターン（コス                               －円               13,127    円
          ト控除後     3 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
          ターゲット・リターン（コス                               －円               4,176   円
          ト控除後     5 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
          スマート・ミックス・Ｄガー                           4,931,332     円            6,547,680     円
          ド（為替ヘッジなし）
          スマート・アロケーション・                           1,190,602     円           29,425,659      円
          Ｄガード
          堅実バランスファンド             －ハ              1,957,919     円           28,315,135      円
          ジメの一歩－
          ダイワ・ダブルバランス・                           3,743,809     円           72,093,317      円
          ファンド（Ｄガード付／部分
          為替ヘッジあり）
                                197/255


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          ダイワ６資産バランス・ファ                          90,143,663      円           129,616,476       円
          ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
          ジなし）
          ＤＣスマート・アロケーショ                            169,297    円            4,204,601     円
          ン・Ｄガード
       計                            116,986,622       円           285,070,171       円
     2.     期末日における受益権の総数                         116,986,622       口           285,070,171       口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
                                198/255


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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 5 月 8 日現在             2021  年 5 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                               3,969,837                  △ 9,605,956
     合計                               3,969,837                  △ 9,605,956
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 5 月 9
               日から    2020  年 5 月 8 日まで、及び       2020  年 5 月 9 日から    2021  年 5 月 10 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                     2020  年 5 月 8 日 現在                 2021  年 5 月 10 日 現在
       種　類       契約額等           時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
                （円）          （円）      （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

     買　建          10,248,404       －   10,127,973      △ 120,431      8,974,192       －    9,012,996       38,804

     アメリカ・ドル          2,779,231       －   2,764,060      △ 15,171      1,857,782       －    1,848,678       △ 9,104

     イギリス・ポンド           822,658      －    803,463     △ 19,195       151,314      －     152,609       1,295
     イスラエル・           92,465      －     90,960     △ 1,505         －    －       －      －
     シュケル
                                199/255


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     オーストラリア・           839,888      －    832,560      △ 7,328         －    －       －      －
     ドル
     カナダ・ドル           923,575      －    915,360      △ 8,215      355,349      －     358,823       3,474
     シンガポール・           227,827      －    225,960      △ 1,867         －    －       －      －
     ドル
     スウェーデン・           131,364      －    130,320      △ 1,044      413,676      －     419,200       5,524
     クローナ
     デンマーク・           235,555      －    231,900      △ 3,655      584,047      －     587,337       3,290
     クローネ
     ノルウェー・           115,075      －    114,510       △ 565     276,236      －     278,289       2,053
     クローネ
     ポーランド・           258,054      －    253,100      △ 4,954      663,425      －     668,212       4,787
     ズロチ
     メキシコ・ペソ           308,233      －    304,980      △ 3,253      723,358      －     729,522       6,164
     ユーロ          3,514,479       －   3,460,800      △ 53,679      3,949,005       －    3,970,326       21,321
     合計          10,248,404       －   10,127,973      △ 120,431      8,974,192       －    9,012,996       38,804

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2020  年 5 月 8 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2251    円               1.3065    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,251    円 )             (13,065    円 )
                                200/255


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    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   6%  United    States    Treasury
                                        443,000.000            553,196.250
                   Note/Bond     20260215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        28,000.000            37,620.520
                   Note/Bond     20360215
                   4.75%   United    States    Treasury
                                        54,000.000            77,544.540
                   Note/Bond     20410215
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        469,000.000            483,070.000
                   Note/Bond     20230531
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        212,000.000            249,596.080
                   Note/Bond     20480515
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        72,000.000            72,118.080
                   Note/Bond     20300215
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                   1,473,145.470
                                                   (160,234,033)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        30,000.000            31,466.700
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         9,000.000            9,145.710
                   20230722
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        24,000.000            32,468.160
                   20320607
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        21,000.000            38,628.870
                   20551207
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        31,000.000            43,015.290
                   20440122
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                    154,724.730
                                                   (23,618,730)
                                201/255


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          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                        44,000.000            43,431.960
                   Fixed   20300331
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                    43,431.960
                                                    (1,453,603)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        16,000.000            17,253.280
                   BOND   20240421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        52,000.000            67,489.760
                   BOND   20330421
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                    84,743.040
                                                    (7,240,445)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        23,000.000            33,291.120
                   20370601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        43,000.000            45,641.490
                   20240601
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                    78,932.610
                                                    (7,082,623)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        17,000.000            18,929.500
                   20290701
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                    18,929.500
                                                    (1,553,733)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        15,000.000            22,040.700
                   20390330
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                    22,040.700
                                                     (288,733)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                                202/255


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                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        31,000.000            54,696.400
                   20391115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                    54,696.400
                                                     (973,049)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        14,000.000            14,366.800
                   BOND   20260219
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                    14,366.800
                                                     (190,504)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        25,000.000            27,412.500
                   20291025
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                    27,412.500
                                                     (796,492)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        21,000.000            21,396.060
                   20220815
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        15,000.000            15,636.150
                   20350531
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                    37,032.210
                                                     (982,276)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                        160,000.000            171,176.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                        170,000.000            172,199.800
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                    343,375.800
                                                    (1,875,690)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.125%    Finland    Government
                                        14,000.000            13,596.520
                   Bond   20360415
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        36,000.000            51,936.120
                   20270704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        27,000.000            44,477.910
                   20340704
                                203/255


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                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        84,000.000            87,303.720
                   20230215
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        28,000.000            34,923.280
                   20480815
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        52,000.000            80,407.600
                   20450525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        76,000.000            93,255.800
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        122,000.000            132,086.960
                   20241125
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         8,000.000           13,646.240
                   BOND   20420115
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         9,000.000           11,653.560
                   BOND   20330115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        28,000.000            30,028.040
                   BOND   20270715
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        76,000.000            80,993.200
                   20320301
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        66,000.000            67,912.680
                   20270115
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        36,000.000            39,417.120
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        34,000.000            53,421.820
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        27,000.000            45,061.650
                   20410328
                   0.4%   IRISH   TREASURY     20350515
                                        16,000.000            15,950.400
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                        20,000.000            31,987.000
                   20370315
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        72,000.000           104,200.560
                   20290131
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        28,000.000            31,066.560
                   20251031
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        22,000.000            29,433.140
                   20461031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                   1,092,759.880
                                                   (144,593,987)
     国債証券　合計                                               350,883,898
                                                   [350,883,898]
     合計                                               350,883,898
                                204/255

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   [350,883,898]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券            6 銘柄        100%       45.7%
           イギリス・ポンド               国債証券            5 銘柄        100%        6.7%
           イスラエル・シュケル               国債証券            1 銘柄        100%        0.4%
           オーストラリア・ドル               国債証券            2 銘柄        100%        2.1%
           カナダ・ドル               国債証券            2 銘柄        100%        2.0%
           シンガポール・ドル               国債証券            1 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            1 銘柄        100%        0.1%
           デンマーク・クローネ               国債証券            1 銘柄        100%        0.3%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            1 銘柄        100%        0.1%
           ポーランド・ズロチ               国債証券            1 銘柄        100%        0.2%
           マレーシア・リンギット               国債証券            2 銘柄        100%        0.3%
           メキシコ・ペソ               国債証券            2 銘柄        100%        0.5%
           ユーロ               国債証券           21 銘柄        100%       41.2%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「新興国債券マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 5 月 8 日現在        2021  年 5 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        49,027,664              23,152,574
        コール・ローン
                                        47,720,661              39,356,881
                                205/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        国債証券
                                      3,307,272,803              4,210,008,601
        未収入金
                                        53,441,433              101,417,148
        未収利息
                                        49,453,531              46,318,745
        前払費用
                                         1,190,670              1,194,434
        流動資産合計
                                      3,508,106,762              4,421,448,383
      資産合計
                                      3,508,106,762              4,421,448,383
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                           1,200                －
        未払金
                                       123,797,722              117,313,884
        未払解約金
                                             －            4,000
        その他未払費用
                                            100               25
        流動負債合計
                                       123,799,022              117,317,909
      負債合計
                                       123,799,022              117,317,909
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        2,612,459,059              2,948,656,166
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       771,848,681             1,355,474,308
        元本等合計
                                      3,384,307,740              4,304,130,474
      純資産合計
                                      3,384,307,740              4,304,130,474
     負債純資産合計                                 3,508,106,762              4,421,448,383
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                                206/255





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 5 月 8 日現在           2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2019  年 5 月 9 日           2020  年 5 月 9 日
          期首元本額                        2,890,206,001        円          2,612,459,059        円
          期中追加設定元本額                         706,417,899       円           787,536,645       円
          期中一部解約元本額                         984,164,841       円           451,339,538       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
                                207/255



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ６資産（為替ヘッジなし）資                          29,296,871      円           29,296,871      円
          金拠出用ファンド（適格機関
          投資家専用）
          ダイワ米ドル建て新興国債券                         257,429,457       円           234,150,566       円
          ファンドＭ（       FOFs  用）（適格
          機関投資家専用）
          新興国債券（為替ヘッジあ                        2,233,049,938        円          2,114,584,731        円
          り）ファンド（適格機関投資
          家専用）
          ターゲット・リターン（コス                               －円               46,081    円
          ト控除後     3 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
          ターゲット・リターン（コス                               －円               21,966    円
          ト控除後     5 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
          スマート・ミックス・Ｄガー                           4,662,057     円            5,891,760     円
          ド（為替ヘッジなし）
          りそな    ダイナミック・アロ                           －円            20,918,197      円
          ケーション・ファンド
          堅実バランスファンド             －ハ              1,880,106     円           25,565,361      円
          ジメの一歩－
          ＤＣダイナミック・アロケー                             2,239   円           44,866,378      円
          ション・ファンド
          ダイワバランスファンド                               －円            177,679,796       円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                               －円            179,055,925       円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ６資産バランス・ファ                          86,138,391      円           116,578,534       円
          ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
          ジなし）
       計                           2,612,459,059        円          2,948,656,166        円
     2.     期末日における受益権の総数                        2,612,459,059        口          2,948,656,166        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 5 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
                                208/255


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 5 月 8 日現在             2021  年 5 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            △ 146,768,779                    123,001,038
     合計                            △ 146,768,779                    123,001,038
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    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 5 月 9
               日から    2020  年 5 月 8 日まで、及び       2020  年 5 月 9 日から    2021  年 5 月 10 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2020  年 5 月 8 日 現在                  2021  年 5 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建         31,906,200        －    31,905,000       △ 1,200         －    －       －      －

     アメリカ・ドル         31,906,200        －    31,905,000       △ 1,200         －    －       －      －

     合計          31,906,200        －    31,905,000       △ 1,200         －    －       －      －

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

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                            2020  年 5 月 8 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2954    円               1.4597    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,954    円 )             (14,597    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   6.625%    Turkey    Government
                                        400,000.000            377,928.000
                   International       Bond   20450217
                   4.875%    Turkey    Government
                                        200,000.000            195,134.000
                   International       Bond   20261009
                   6%  Turkey    Government
                                       1,000,000.000            1,013,250.000
                   International       Bond   20270325
                   5.75%   Turkey    Government
                                        200,000.000            169,722.000
                   International       Bond   20470511
                   7.25%   Turkey    Government
                                        400,000.000            429,964.000
                   International       Bond   20231223
                   4.25%   Turkey    Government
                                        200,000.000            194,838.000
                   International       Bond   20250313
                   5.25%   Turkey    Government
                                        200,000.000            187,750.000
                   International       Bond   20300313
                   5%  Brazilian     Government
                                        400,000.000            406,056.000
                   International       Bond   20450127
                   6%  Brazilian     Government
                                        200,000.000            234,944.000
                   International       Bond   20260407
                   5.625%    Brazilian     Government
                                        400,000.000            434,764.000
                   International       Bond   20470221
                   4.625%    Brazilian     Government
                                        200,000.000            217,914.000
                   International       Bond   20280113
                   3.875%    Brazilian     Government
                                        400,000.000            405,060.000
                   International       Bond   20300612
                   5%  Colombia     Government
                                        600,000.000            643,914.000
                   International       Bond   20450615
                   4.5%   Colombia     Government
                                        400,000.000            440,164.000
                   International       Bond   20260128
                                211/255

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                   4.5%   Colombia     Government
                                        200,000.000            219,262.000
                   International       Bond   20290315
                   4.125%    Colombia     Government
                                        200,000.000            191,324.000
                   International       Bond   20510515
                   4.125%    Peruvian     Government
                                        140,000.000            155,689.800
                   International       Bond   20270825
                   2.392%    Peruvian     Government
                                        100,000.000            103,300.000
                   International       Bond   20260123
                   2.783%    Peruvian     Government
                                        300,000.000            303,600.000
                   International       Bond   20310123
                   6.05%   Mexico    Government
                                        500,000.000            619,105.000
                   International       Bond   20400111
                   6.75%   Mexico    Government
                                        830,000.000           1,095,865.600
                   International       Bond   20340927
                   4%  Mexico    Government
                                        450,000.000            489,091.500
                   International       Bond   20231002
                   5.55%   Mexico    Government
                                        350,000.000            413,458.500
                   International       Bond   20450121
                   4.6%   Mexico    Government
                                        600,000.000            630,660.000
                   International       Bond   20460123
                   3.6%   Mexico    Government
                                        200,000.000            220,506.000
                   International       Bond   20250130
                   4.125%    Mexico    Government
                                        200,000.000            225,826.000
                   International       Bond   20260121
                   4.15%   Mexico    Government
                                        200,000.000            225,760.000
                   International       Bond   20270328
                   4.6%   Mexico    Government
                                        400,000.000            420,136.000
                   International       Bond   20480210
                   4.5%   Mexico    Government
                                        200,000.000            225,472.000
                   International       Bond   20290422
                   4.5%   Mexico    Government
                                        200,000.000            207,408.000
                   International       Bond   20500131
                   5%  Mexico    Government
                                        200,000.000            221,700.000
                   International       Bond   20510427
                   6.7%   Panama    Government
                                        690,000.000            933,777.000
                   International       Bond   20360126
                   7.125%    Panama    Government
                                        300,000.000            373,728.000
                   International       Bond   20260129
                   4.5%   Panama    Government
                                        200,000.000            224,080.000
                   International       Bond   20500416
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                   4.5%   Panama    Government
                                        200,000.000            224,050.000
                   International       Bond   20560401
                   8.75%   FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                                        33,000.000            41,134.830
                   20250204
                   8.25%   FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                                        489,000.000            682,800.480
                   20340120
                   7.125%    FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                                        420,000.000            543,429.600
                   20370120
                   5.625%    FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                                        300,000.000            330,669.000
                   20410107
                   1%  Argentine     Republic
                                        193,085.000            72,534.270
                   International       Bond   20290709
                   0.125%    Argentine     Republic
                                       2,198,636.000             781,241.300
                   International       Bond   20300709
                   0.125%    Argentine     Republic
                                       2,147,859.000             670,067.530
                   International       Bond   20350709
                   0.125%    Argentine     Republic
                                       1,136,488.000             426,148.890
                   International       Bond   20380109
                   0.125%    Argentine     Republic
                                        970,000.000            342,380.900
                   International       Bond   20410709
                   0.125%    Argentine     Republic
                                        400,000.000            126,796.000
                   International       Bond   20460709
                   7.375%    Colombia     Government
                                        500,000.000            665,950.000
                   International       Bond   20370918
                   6.125%    Colombia     Government
                                        400,000.000            481,416.000
                   International       Bond   20410118
                   5.625%    Colombia     Government
                                        200,000.000            228,856.000
                   International       Bond   20440226
                   6.55%   Peruvian     Government
                                        220,000.000            296,843.800
                   International       Bond   20370314
                   5.625%    Peruvian     Government
                                        270,000.000            360,047.700
                   International       Bond   20501118
                   7.35%   Peruvian     Government
                                        200,000.000            246,528.000
                   International       Bond   20250721
                   7.75%   Ukraine    Government
                                        410,000.000            438,700.000
                   International       Bond   20230901
                   7.75%   Ukraine    Government
                                        200,000.000            216,390.000
                   International       Bond   20240901
                   7.75%   Ukraine    Government
                                        300,000.000            325,845.000
                   International       Bond   20270901
                                213/255


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                   7.375%    Ukraine    Government
                                        400,000.000            412,460.000
                   International       Bond   20320925
                   7.253%    Ukraine    Government
                                        200,000.000            204,620.000
                   International       Bond   20330315
                   4.875%    Romanian     Government
                                        80,000.000            88,910.400
                   International       Bond   20240122
                   6.125%    Romanian     Government
                                        120,000.000            158,622.000
                   International       Bond   20440122
                   5.125%    Romanian     Government
                                        110,000.000            129,776.900
                   International       Bond   20480615
                   3%  Romanian     Government
                                        160,000.000            164,152.000
                   International       Bond   20310214
                   4%  Romanian     Government
                                        260,000.000            264,563.000
                   International       Bond   20510214
                   7.625%    Hungary    Government
                                        140,000.000            227,036.600
                   International       Bond   20410329
                   5.375%    Hungary    Government
                                        180,000.000            196,165.800
                   International       Bond   20230221
                   5.75%   Hungary    Government
                                        400,000.000            452,656.000
                   International       Bond   20231122
                   5.5%   Croatia    Government
                                        200,000.000            219,020.000
                   International       Bond   20230404
                   6%  Croatia    Government
                                        200,000.000            228,916.000
                   International       Bond   20240126
                   FR  7.5%   Russian    Foreign    Bond
                                        180,900.000            209,243.400
                   - Eurobond     20300331
                   4.5%   Russian    Foreign    Bond   -
                                        200,000.000            206,634.000
                   Eurobond     20220404
                   5.625%    Russian    Foreign    Bond   -
                                        200,000.000            254,032.000
                   Eurobond     20420404
                   4.875%    Russian    Foreign    Bond   -
                                        600,000.000            654,750.000
                   Eurobond     20230916
                   5.875%    Russian    Foreign    Bond   -
                                        200,000.000            263,176.000
                   Eurobond     20430916
                   4.75%   Russian    Foreign    Bond   -
                                        200,000.000            226,904.000
                   Eurobond     20260527
                   5.25%   Russian    Foreign    Bond   -
                                        800,000.000            995,760.000
                   Eurobond     20470623
                   4.375%    Russian    Foreign    Bond   -
                                        200,000.000            225,100.000
                   Eurobond     20290321
                                214/255


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                   5.1%   Russian    Foreign    Bond   -
                                        800,000.000            949,048.000
                   Eurobond     20350328
                   9.5%   Philippine      Government
                                        390,000.000            615,466.800
                   International       Bond   20300202
                   7.75%   Philippine      Government
                                        300,000.000            441,777.000
                   International       Bond   20310114
                   6.375%    Philippine      Government
                                        200,000.000            274,292.000
                   International       Bond   20320115
                   6.375%    Philippine      Government
                                        500,000.000            703,085.000
                   International       Bond   20341023
                   5%  Philippine      Government
                                        200,000.000            252,318.000
                   International       Bond   20370113
                   3.95%   Philippine      Government
                                        200,000.000            220,906.000
                   International       Bond   20400120
                   2.95%   Philippine      Government
                                        200,000.000            193,236.000
                   International       Bond   20450505
                   7.75%   Indonesia     Government
                                        630,000.000            944,388.900
                   International       Bond   20380117
                   5.25%   Indonesia     Government
                                        600,000.000            738,588.000
                   International       Bond   20420117
                   3.375%    Indonesia     Government
                                        200,000.000            211,020.000
                   International       Bond   20230415
                   5.875%    Indonesia     Government
                                        200,000.000            226,944.000
                   International       Bond   20240115
                   6.75%   Indonesia     Government
                                        200,000.000            291,424.000
                   International       Bond   20440115
                   4.125%    Indonesia     Government
                                        200,000.000            220,668.000
                   International       Bond   20250115
                   5.125%    Indonesia     Government
                                        200,000.000            243,904.000
                   International       Bond   20450115
                   4.75%   Indonesia     Government
                                        200,000.000            228,776.000
                   International       Bond   20260108
                   4.35%   Indonesia     Government
                                        200,000.000            226,758.000
                   International       Bond   20270108
                   3.5%   Indonesia     Government
                                        200,000.000            218,110.000
                   International       Bond   20280111
                   4.35%   Indonesia     Government
                                        200,000.000            223,414.000
                   International       Bond   20480111
                   4.75%   Indonesia     Government
                                        200,000.000            234,746.000
                   International       Bond   20290211
                                215/255


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                   2.85%   Indonesia     Government
                                        200,000.000            207,660.000
                   International       Bond   20300214
                   4.2%   Indonesia     Government
                                        200,000.000            223,374.000
                   International       Bond   20501015
                   7.375%    Turkey    Government
                                        200,000.000            215,302.000
                   International       Bond   20250205
                   6.75%   Turkey    Government
                                        400,000.000            391,480.000
                   International       Bond   20400530
                   6.25%   Turkey    Government
                                        600,000.000            623,502.000
                   International       Bond   20220926
                   6%  Turkey    Government
                                        600,000.000            539,766.000
                   International       Bond   20410114
                   3.25%   Turkey    Government
                                        200,000.000            198,254.000
                   International       Bond   20230323
                   4.875%    Turkey    Government
                                        400,000.000            317,488.000
                   International       Bond   20430416
                   5.75%   Turkey    Government
                                        600,000.000            619,260.000
                   International       Bond   20240322
                   5.875%    South   Africa
                   Government      International                300,000.000            336,786.000
                   20250916
                   4.3%   South   Africa    Government
                                        200,000.000            203,192.000
                   International       20281012
                   5.875%    South   Africa
                   Government      International                200,000.000            223,568.000
                   20300622
                   4.85%   South   Africa    Government
                                        400,000.000            418,212.000
                   International       20290930
                   5.75%   South   Africa    Government
                                        400,000.000            393,412.000
                   International       20490930
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  38,705,604.500
                                                  (4,210,008,601)
     国債証券　合計                                              4,210,008,601
                                                  [4,210,008,601]
     合計                                              4,210,008,601
                                                  [4,210,008,601]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
                                216/255

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         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           108  銘柄        100%        100%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
                                217/255
















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                          ２【ファンドの現況】

               ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）

    【純資産額計算書】
                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                               862,688,375      円
    　Ⅱ　負債総額                                 731,720    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               861,956,655      円
    　Ⅳ　発行済数量                               709,530,024      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2148   円
    ( 参考  ) 国内株式マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                              2,069,967,116       円
    　Ⅱ　負債総額                               56,939,490      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              2,013,027,626       円
    　Ⅳ　発行済数量                               994,041,292      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.0251   円
    ( 参考  ) 先進国株式（為替ヘッジあり）マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                               282,411,806      円
    　Ⅱ　負債総額                                1,008,612     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               281,403,194      円
    　Ⅳ　発行済数量                               117,265,328      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.3997   円
    ( 参考  ) 新興国株式（為替ヘッジあり）マザーファンド


                                218/255


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    純資産額計算書
                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                               203,705,996      円
    　Ⅱ　負債総額                                 857,971    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               202,848,025      円
    　Ⅳ　発行済数量                               152,871,346      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3269   円
    ( 参考  ) 国内債券マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                              4,479,253,403       円
    　Ⅱ　負債総額                                 552,000    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              4,478,701,403       円
    　Ⅳ　発行済数量                              4,000,108,005       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1196   円
    ( 参考  ) 先進国債券（為替ヘッジあり）マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                              8,941,253,479       円
    　Ⅱ　負債総額                               272,384,549      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              8,668,868,930       円
    　Ⅳ　発行済数量                              7,262,189,261       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1937   円
    ( 参考  ) 新興国債券（為替ヘッジあり）マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                              1,007,721,352       円
    　Ⅱ　負債総額                                6,681,956     円
                                219/255


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    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,001,039,396       円
    　Ⅳ　発行済数量                               873,710,731      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1457   円
               ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし）

    純資産額計算書

                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                              1,062,987,159       円
    　Ⅱ　負債総額                                 897,723    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,062,089,436       円
    　Ⅳ　発行済数量                               779,778,825      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3620   円
    ( 参考  ) 国内株式マザーファンド


    前記「ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) 先進国株式マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                              1,880,536,558       円
    　Ⅱ　負債総額                                 144,518    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,880,392,040       円
    　Ⅳ　発行済数量                               706,669,161      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.6609   円
    ( 参考  ) 新興国株式マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                               920,271,097      円
    　Ⅱ　負債総額                                  46,406   円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               920,224,691      円
                                220/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　Ⅳ　発行済数量                               519,057,864      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.7729   円
    ( 参考  ) 国内債券マザーファンド


    前記「ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) 先進国債券マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                               382,091,487      円
    　Ⅱ　負債総額                                3,433,515     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               378,657,972      円
    　Ⅳ　発行済数量                               286,947,003      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3196   円
    ( 参考  ) 新興国債券マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                              4,336,360,123       円
    　Ⅱ　負債総額                               16,424,327      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              4,319,935,796       円
    　Ⅳ　発行済数量                              2,918,837,512       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.4800   円
                                221/255






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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

       ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
    (8)  償還金

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       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      と して取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2021  年 5 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．  リスクマネジメント会議
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        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2021  年 5 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        45                95,256
      追加型株式投資信託                       747               20,710,140
      　株式投資信託　　合計                       792               20,805,395
      単位型公社債投資信託                        63                187,956
      追加型公社債投資信託                        14               1,510,584
      　公社債投資信託　合計                        77               1,698,540
      総合計                       869               22,503,935
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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2020  年４月１日から

       2021  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】


                                              （単位   :百万円）　
                           　前事業年度                  当事業年度

                         　（  2020  年３月    31 日）        （ 2021  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                 2,741                    4,860
         有価証券
                                 22,167                      333
         前払費用
                                   205                    237
         未収委託者報酬
                                 10,847                    13,150
         未収収益
                                   63                    49
         関係会社短期貸付金
                                    -                 18,700
                                   62                    207
         その他
         流動資産計
                                 36,088                    37,539
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   217                    224
           建物
                                    7                    6
           器具備品
                                   209                    218
         無形固定資産
                                 2,362                    1,937
           ソフトウェア
                                 2,028                    1,882
           ソフトウェア仮勘定
                                   333                     54
         投資その他の資産
                                 15,844                    16,121
           投資有価証券
                                 9,153                    10,159
           関係会社株式
                                 3,972                    3,705
           出資金
                                   183                    183
           長期差入保証金
                                 1,069                    1,068
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           繰延税金資産
                                 1,431                      973
           その他                         33                    30
         固定資産計　
                                 18,424                    18,283
       資産合計
                                 54,512                    55,822
                                                  （単位   :百万円）


                              　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2020  年３月    31 日）         （ 2021  年３月    31 日）
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                       69                   68
         未払金
                                      7,573                   8,405
          未払収益分配金
                                       14                   13
          未払償還金
                                       39                   39
          未払手数料
                                      3,988                   4,734
          その他未払金
                                ※ 2    3,530            ※ 2     3,617
         未払費用
                                      3,830                   3,777
         未払法人税等
                                       656                   804
         未払消費税等
                                       590                   631
         賞与引当金
                                       688                   950
                                        5                  88
         その他
         流動負債計
                                     13,414                   14,725
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,574                   2,452
         役員退職慰労引当金
                                       88                   74
                                        5                   3
         その他
         固定負債計
                                      2,667                   2,530
       負債合計
                                     16,082                   17,256
      純資産の部
       株主資本
         資本金
                                     15,174                   15,174
         資本剰余金
                                     11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計
                                     11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
                                     11,749                   10,574
           繰越利益剰余金
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          利益剰余金合計
                                     12,123                   10,948
         株主資本合計
                                     38,793                   37,618
       評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                             △ 363                   947
         評価・換算差額等合計
                                      △ 363                   947
       純資産合計
                                     38,430                   38,566
      負債・純資産合計
                                     54,512                   55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　    2019  年４月１日             （自　    2020  年４月１日
                          　至　    2020  年３月    31 日）        　至　    2021  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     69,550                   65,487
       その他営業収益                                583                   419
       営業収益計
                                     70,134                   65,906
      営業費用
       支払手数料
                                     31,120                   27,965
       広告宣伝費
                                       745                   624
       調査費
                                      8,858                   8,245
        調査費
                                      1,188                   1,134
        委託調査費
                                      7,670                   7,110
       委託計算費
                                      1,410                   1,501
       営業雑経費
                                      1,770                   1,870
        通信費
                                       240                   240
        印刷費
                                       524                   478
        協会費
                                       56                   51
        諸会費
                                       13                   14
        その他営業雑経費                              936                 1,084
       営業費用計
                                     43,906                   40,207
      一般管理費
       給料
                                      5,793                   5,991
        役員報酬
                                       374                   351
        給料・手当
                                      4,335                   4,293
        賞与
                                       395                   395
        賞与引当金繰入額
                                       688                   950
       福利厚生費
                                       838                   893
       交際費
                                       62                   32
       旅費交通費
                                       154                   37
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       租税公課
                                       451                   472
       不動産賃借料
                                      1,299                   1,302
       退職給付費用
                                       368                   449
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       37                   28
       固定資産減価償却費
                                       925                   661
       諸経費                               1,770                   1,763
       一般管理費計
                                     11,702                   11,631
      営業利益
                                     14,525                   14,067
                                                （単位   :百万円）

                                前事業年度
                                                当事業年度
                            （自　   2019  年４月１日
                                            （自　   2020  年４月１日
                            　至　   2020  年３月   31
                                            　至　   2021  年３月   31 日）
                            日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                  214                    578
       有価証券償還益
                                   24                    42
                                  991                     68
       その他
       営業外収益計
                                 1,230                      689
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                   1                    69
       有価証券償還損
                                   71                    47
                                   54                    24
       その他
       営業外費用計
                                  127                    141
      経常利益
                                15,629                    14,616
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                  537                    547
       関係会社整理損失
                                   -                   267
                                   48                    45
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                  585                    860
      税引前当期純利益
                                15,043                    13,756
      法人税、住民税及び事業税
                                 4,555                    4,476
                                                     △  109
                                 △ 78
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                 4,477                    4,366
      当期純利益
                                10,566                     9,389
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                229/255


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                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
    当事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
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     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
       当期純利益              -       -       -     9,389       9,389         9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,175      △ 1,175        △ 1,175
     当期末残高              15,174       11,495         374      10,574       10,948         37,618
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       当期純利益              -       -     9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動            1,311       1,311       1,311
       額（純額）
     当期変動額合計               1,311       1,311        136
     当期末残高                947       947      38,566
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
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        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ５．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
       たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
       直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
       果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第                          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いに
       より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                         28 号　  2018  年２
       月 16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
       税法の規定に基づいております。
    （追加情報）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                           30 号　  2019  年７月４日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第                                19 項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第          10 号　  2019  年７月４日）第        44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
       計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
       度の財務諸表への影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第     19 号　  2019  年７月４日）第７          - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
       業年度に係るものについては記載しておりません。
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    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
    （未適用の会計基準等）

      収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2 018  年３月    30 日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      30 号  2 018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ１：顧客との契約を識別する。
      ステップ２：契約における履行義務を識別する。
      ステップ３：取引価格を算定する。
      ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
    （表示方法の変更）

    　（損益計算書関係）　　　
      前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
    しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
    この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                 912  百万
    円、「その他」        78 百万円は、「その他」            991  百万円として組替えております。
    　（注記に関する表示方法の変更）　　　

       「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第                                 31 号　  2020  年 3 月 31 日。以下「見積り
      会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
      になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
       見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第                             11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
      ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
      注記を省略しております。
    （貸借対照表関係）

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    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         建物                           34 百万円                  35 百万円
         器具備品                          276  百万円
                                                      259  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         未払金                         3,397   百万円
                                                     3,473   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            1 0 ,5 64       4,0  50
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
      ます。なお、企業会計基準適用指針第                    31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
      算定適用指針」という。）第                26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
      には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2020  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                           （単位：百万円）
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                                貸借対照表　　計上額               時価        差額

       投資有価証券（※１）                                     60        60        －

                資産合計                           60        60        －
    （※  1 ）時価算定適用指針第            26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     267  百万円、投資有価証券            8,426   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    当事業年度（       2021  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※１）時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    333  百万円、投資有価証券            9,406   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、時価算定適用指針第                       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
        れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,944             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
    （有価証券関係）　

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    １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                 3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                   27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △160
             小計                 2,561             2,721           △160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                                238/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,492              214             1
            合計                  1,492              214             1
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            証券投資信託について            48 百万円の減損処理を行っております。
       当事業年度において、関係会社株式について                        267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度


      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2020  年４月１日
                   （自　    2019  年４月１日
                                            至　  2021  年３月    31 日）
                    至　  2020  年３月    31 日）
       退職給付債務の期
                            2,389   百万円                     2,574   百万円
       首残高
                              159
       　勤務費用                                                155
       　退職給付の支払
                             △ 183
                                                     △  378
       額
                              207
       　その他                                                101
       退職給付債務の期
                            2,574
                                                      2,452
       末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                239/255


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                                                当事業年度
                             前事業年度
                                            （自　    2020  年４月１日
                        （自　    2019  年４月１日
                                             至　  2021  年３月    31 日）
                         至　  2020  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,574   百万円                2,452   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,452
                                 2,574
       資産の純額
                                                    2,452

       退職給付引当金                          2,574
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,574                   2,452
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2019  年４月１日          （自　    2020  年４月１日
                             至　  2020  年３月    31 日）      至　  2021  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              155  百万円
       その他                              27               108
       確定給付制度に係る退職給付費用                             187                263
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          181  百万円、当事業年度           186  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2020  年３月    31 日）       （ 2021  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  788
        退職給付引当金
                                                  750
                                  177
        賞与引当金                                          243
                                  129
        未払事業税
                                                  170
                                  198
       　システム関連費用                                           155
                                   47
        投資有価証券評価損
                                                  128
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  399
        その他
                                                  298
                                 1,835
       繰延税金資産小計　                                          1,841
       　評価性引当額                          △ 173
                                                △  254
                                 1,661
       繰延税金資産合計
                                                 1,586
       繰延税金負債
                                240/255


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       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                  △ 71
        その他有価証券評価差額
                                                △  453
       金
                                 △ 230
       繰延税金負債合計                                          △  612
                               1,431   
       繰延税金資産の純額                                           973
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
                                241/255


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    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                            議決権等
                                   関係内容
                   資本金また      事業    の所有                   取引金額          期末残高
         会社等の
      属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
          名称　
                                 役員の    事業上
                   (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                             （％）
                                                     関係会
                         証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
      親会                   持株             経営管
                                                     貸付金
         券グルー     千代田      247,397              あり
      社                   会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                         業                           0    －      －
                                           （注）
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,603        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
    MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
    じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                                242/255


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                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,727        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                   資本金ま         議決権等
                                             取引金額           期末残高
        会社等の名          たは出資     事業の内    の所有   (被  関連当事者
     種類         所在地                        取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
        称          金     容    所有  )割合   との関係
                                              （注  1）         （注  1）
                  （百万円）         （％）
     同一
     の親
                                      証券投資信託の
                                証券投資信
     会社
             東京都          金融商品
                                      代行手数料
        大和証券㈱            100,000         －   託受益証券              16,953    未払手数料        2,984
     をも
             千代田区          取引業
                                の募集販売      （注  2）
     つ会
     社
     同一
     の親
        ㈱大和総研
                                      ソフトウェアの
     会社
        ビジネス・     東京都          情報サー         ソフトウェ
                     3,000        －                  1,031    未払費用        224
                                      購入（注   3）
     をも
        イノベー     江東区          ビス業         アの開発
     つ会
        ション
     社
     同一
     の親
                                      不動産の賃借料
     会社
        大和プロパ     東京都          不動産管         本社ビルの                  長期差入保
                     100       －                  1,061           1,054
                                      （注  4）
     をも
        ティ  ㈱    中央区          理業         管理                   証金
     つ会
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
         者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                               議決権等
                    資本金又は
          会社等の                                      取引金額           期末残高
                          事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                     出資金
      属性         所在地                          取引の内容            科目
                           容         との関係
           名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                243/255



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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         証券投資信
                                    証券投資信
                                         託の代行手           未払手数
                                    託受益証券             14,917           3,321
      同一
                                         数料（注           料
                                    の募集販売
      の親
                                         2）
               東京都
                         金融商品
      会社
         大和証券㈱            100,000           -
                         取引業
      をも
               千代田区
                                         不動産の
                                    本社ビルの                 長期差入
      つ会
                                                  527
                                         賃借料                  1,054
                                    管理                 保証金
      社
                                         （注  4）
      同一

         ㈱大和総研
      の親
                                         ソフトウェ
               東京都
         ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
      会社
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
         イノベー                ビス業          アの開発
      をも
               江東区
                                         （注  3）
         ション
      つ会
      社
      同一

      の親
                                         不動産の賃
               東京都
         大和プロパ                不動産管          本社ビルの
      会社
                                         借料              －     －
                       100         -                  527
         ティ㈱                理業          管理
      をも         中央区
                                         （注  4）
      つ会
      社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
         者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ( 注５  ) 大和プロパティ株式会社は、                2020  年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に

         より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
         す。
    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

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                前事業年度                           当事業年度
             （自　    2019  年４月１日                     （自　    2020  年４月１日
              至　  2020  年３月    31 日）                 至　  2021  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円      １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円      １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2019  年４月１日            （自　    2020  年４月１日
                            至　  2020  年３月    31 日）        至　  2021  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              10,556                  9,389
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。

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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
       該当する事実はありません。
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2020   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行              （ 2020  年 07 月 27 日現在）
     販売会社        大和証券株式会社                    100,000    百万円       （注  1 ）
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３【資本関係】

    該当事項はありません。

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                            第３【参考情報】

    ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

     （提出年月日）                （書類名）

     2020  年 7 月 31 日          有価証券報告書、有価証券届出書
     2021  年 2 月 1 日           半期報告書、有価証券届出書
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年５月    21 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         深井　康治　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年４月１日から         2021  年
    ３月   31 日までの第      62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2021  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

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    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                251/255




















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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 6 月 11 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）
    の 2020   年 5 月 9 日から    2021   年 5 月 10 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
    余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）の                                              2021   年 5 月 10 日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                252/255


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                253/255



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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 6 月 11 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし）
    の 2020   年 5 月 9 日から    2021   年 5 月 10 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
    余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし）の                                              2021   年 5 月 10 日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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