ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第29期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月11日-令和3年5月10日) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年8月3日 提出
【計算期間】 第29計算期間(自 2020年11月11日 至 2021年5月10日)
【ファンド名】 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
(注 1 )商品分類の定義
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480
号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回(隔月) 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回(毎月) 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、 一般社団法人投資信託協会 のホームページ(ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2006 年 11 月 10 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
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受益者 お申込者
収益分配金(注 1 )、償還金など ↑↓ お申込金( ※5 )
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約( ※1 )に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金( ※5 )
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。)( ※2 )の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和アセットマネ
① 受益権の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
↓ 運用指図 ↑↓※2
損益 ↑↓ 信託金( ※5 )
信託契約( ※2 )の受託者であり、次の業務を行
三井住友信託銀行
ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社
株式会社
日本カストディ銀行に委託することができます。
また、外国における資産の保管は、その業務を行
受託会社
なうに充分な能力を有すると認められる外国の金
再信託受託会社:
融機関が行なう場合があります。
株式会社日本カス
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
トディ銀行
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
投資対象ファンドの受益証券 など
(ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧州好配当株マザーファ
ンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、それぞれコーヘン&ス
投資対象
ティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク、アムンディ・アイル
ランド・リミテッド(投資顧問会社)(注 2 )に運用の指図にかかる権
限を委託します。)
(注 1 )「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
(注 2 )投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約( ※3 )に基づき、委託会社から権限の委託を
受けて、各マザーファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます( ※4 )。
※1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
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※3 :運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
れています。
※4 :投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更
することができます。
※5 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況( 2021 年 5 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
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・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各ファンド( 1. から 6. までに掲げるファンドを、以下総称して「マザーファンド」といいま
す。)の受益証券を主要投資対象とします。
1 .ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券
2 .ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券
3 .ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券
4 .ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
5 .ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券
6 .ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
7 .ケイマン籍の外国投資信託「 Daiwa“RICI”Fund 」(以下「ダイワ “RICI” ファンド」といいま
す。)の受益証券(米ドル建)
② 投資態度
イ.主として複数の投資信託証券を通じて、内外の公社債、内外の株式およびコモディティ(商品先
物取引等)に投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ない
ます。
ロ.各投資信託証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。ただ
し、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券 ………………… 信託財産の純資産総額の 5 %
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券 ……… 信託財産の純資産総額の 35 %
ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券 ………… 信託財産の純資産総額の 20 %
ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券 ………… 信託財産の純資産総額の 6.6 %
ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券 ………… 信託財産の純資産総額の 6.6 %
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
………… 信託財産の純資産総額の 6.6 %
ダイワ “RICI” ファンドの受益証券 ………………………… 信託財産の純資産総額の 20 %
ハ.保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。また、追加設定または解約の影響により一時的に、標準組入比率から乖離すること
やファンドの純資産総額以上に投資信託証券の組入比率が高まることがあります。
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<投資先ファンドについて>
投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
投資先ファンドの名称 ダイワ “RICI” ファンド
信託財産の純資産総額の 50 %以上を米ドル建て公社債等に投資
するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投
選定の方針
資することで、ロジャーズ国際コモディティ指数( “RICI” )
に連動する投資成果をめざすファンドであること。
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格<ファンドの特色>」をご参
照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式
会社を受託者として締結された次の 1. から 6. までに掲げる親投資信託(以下総称して「マザーファン
ド」といいます。)の受益証券、次の 7. に掲げる外国投資信託の受益証券、ならびに次の 8. から 11.
までに掲げる有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券
2 .ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券
3 .ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券
4 .ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
5 .ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券
6 .ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
7 .ダイワ “RICI” ファンドの受益証券
8 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
9 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 8. の証券または証書の性質を有するもの
10 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
11. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>
ファンドの純資産総額の 10 %を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、次のとおりで
す。
投資先ファンドの名
ダイワ “RICI” ファンド
称
投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数( “RICI” )に連動する
運用の基本方針
ことをめざします。
信託財産の純資産総額の 50 %以上を米ドル建て公社債等に投資すると
主要な投資対象
ともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資します。
管理会社:ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミ
テッド(ケイマン)
委託会社の名称
運用会社:ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミ
テッド
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格<ファンドの特色>」をご参
照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
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イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 3 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
となる部署の人員は 40 ~ 50 名程度です。
イ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ. FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
項について、取締役会に意見を述べます。
ハ.資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 海外(北米)株式および海外(欧州)株式部分にかかる運用体制について
(マザーファンドにかかるものを含みます。)
イ.ファンド運営上の諸方針の決定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。な
お、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」および「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」で
は、投資顧問会社に外貨建資産の運用の指図にかかる権限を委託します。このため、当該投資顧
問会社と委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドラインに、このファンド運営
上の諸方針が反映されます。
ロ.運用の実行
投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行な
い、取引を実行します。
ハ.モニタリング
委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等につい
て必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングしま
す。
また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、
管理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調
査も行なっています。
ニ.リスク管理、運用評価、コンプライアンス
(前 ④ に同じ。)
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※ 上記の運用体制は 2021 年 5 月 31 日 現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、配当等収益等を中心に継続的な分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額
が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。なお、 5 月と 11 月の計算期末については、収
益分配前の基準価額( 1 万口当たり。以下「収益分配方針」において同じ。)が 10,000 円を超えてい
る場合、付加分配額を上記継続分配相当額に加えて、以下の金額の範囲内で分配する場合がありま
す。なお、第 1 計算期末には、収益の分配は行ないません。
・収益分配前の基準価額が 12,000 円未満の場合 …500 円を上限とします。
・収益分配前の基準価額が 12,000 円以上の場合 …1,000 円を上限とします。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資制限(信託約款)
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 50 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.にかかわらず、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その約款また
は規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められているものの時価総額
が、信託財産の純資産総額の 100 分の 50 を超える投資の指図をすることができるものとします。
④ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑥ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
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合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑧ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考>投資対象ファンドについて
※ 下記以外の項目(「基本方針」、「投資態度」、「運用管理費用(信託報酬)」等)については、
「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。
1 .ダイワ日本国債マザーファンド
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限りま
す。
主な投資制限
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下としま
す。
③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行な
収益分配方針
いません。
販売手数料 ありません。
信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを
償還条項 得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信
託を終了させることができます。
2 .ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限りま
す。
主な投資制限
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下としま
す。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行な
収益分配方針
いません。
販売手数料 ありません。
信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを
償還条項 得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信
託を終了させることができます。
3 .ダイワ好配当日本株マザーファンド
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
② 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行な
収益分配方針
いません。
販売手数料 ありません。
信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを
償還条項 得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信
託を終了させることができます。
4 .ダイワ北米好配当株マザーファンド
5 .ダイワ欧州好配当株マザーファンド
6 .ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
<ダイワ北米好配当株マザーファンド>
① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する
権限を次の者に委託します。
コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
New York, New York, USA
② 前 ① の規定にかかわらず、前 ① により委託を受けた者が、法律に違反した
場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等
において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の
内容を変更することができます。
運用指図
権限の委託
<ダイワ欧州好配当株マザーファンド>
① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する
権限を次の者に委託します。
アムンディ・アイルランド・リミテッド
1 ジョージズ・キー・プラザ、ジョージズ・キー、ダブリン 2 、アイルラン
ド
② (ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定)
<ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド>
該当事項はありません。
信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行な
収益分配方針
いません。
販売手数料 ありません。
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信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを
償還条項 得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信
託を終了させることができます。
7 .ダイワ “RICI” ファンド
※ 「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さ
い。
3【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として内外の株式、内外の公社債およびコモディ
ティ(商品先物取引等)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保
証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財
産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
③ 商品先物取引等による運用に伴うリスク
商品先物等の取引価格は、様々な要因(商品の需給関係の変化、天候、農業生産、貿易動向、為替
レート、金利の変動、政治的・経済的事由および政策、疾病、伝染病、技術発展等)に基づき変動し
ます(個々の品目により具体的な変動要因は異なります。)。
当ファンドでは、投資するファンドを通じて商品先物取引等による運用を行ないますので、基準価
額は、商品先物ポートフォリオの構成品目の値動きの影響を受けます。
当ファンドの基準価額は、商品先物市場の変動の影響を受け、投資元本を下回ることがあります。
その他、基準価額に影響を与える要因として、次のものが考えられます。
・商品先物は、米ドル、カナダ・ドル、豪ドルなど各国の通貨建てで取引されるため、為替変動によ
る影響を受けます。
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・商品市場は、市場の流動性の不足、投機家の参入および政府の規制・介入等の様々な要因により、
一時的に偏向するかその他の混乱を生じることがあります。
・各々の商品先物の上場市場が定める値幅制限( 1 営業日に発生する先物契約の変動額を制限する規
則)などの規制・規則によって、不利な価格での契約の清算を迫られる可能性があります。
・当ファンドによる建玉が市場の一定割合を超えた場合に、取引所による建玉規制が行なわれ、指数
の構成どおりに組入れができなくなる可能性があります。
・値段の低い期近の先物を値段の高い期先の先物に買換える場合、マイナスの影響を及ぼす可能性が
あります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
ヘッジは行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
⑤ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条
第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。)等における
取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを中
止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に
行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場
合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして
取扱います。
◎ 基準価額適用日および解約代金の受渡日について原則として下記のようになります。
・当ファンドの追加設定または解約申込みに対する基準価額の適用日は申込日の翌々営業日です。
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・解約申込時の解約代金の受渡日は申込日から起算して 6 営業日目以降です。
・当ファンドの基準価額は、組入れている投資信託証券の基準価額をもって毎営業日計算されます。
・当ファンドの基準価額に用いる投資信託証券の基準価額は、国内資産のマザーファンドについては当
日の国内マーケットが反映された当日の基準価額、外国資産のマザーファンドについては前営業日の
海外マーケットが反映された当日の基準価額です。また「ダイワ “RICI” ファンド」に関しては、
前々営業日の海外マーケットが反映された前営業日の基準価額です。ただし、「ダイワ “RICI” ファ
ンド」のファンド営業日は東京証券取引所およびロンドン、ニューヨークの銀行のいずれもが営業日
の日であり、いずれかの市場が休業日の場合、基準価額は算出されません。そのため、前営業日が休
業日の場合、その直近のファンド営業日の基準価額を用いることとなります。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
シー・プラン)を定めています。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 2.2 %(税抜 2.0 %)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
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申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.485 %(税抜 1.35 %)
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産
中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.65 % 年率 0.65 % 年率 0.05 %
(税抜) (税抜) (税抜)
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」および「ダイワ欧州好配当株マザーファン
ド」の各投資顧問会社が受ける報酬を支払うものとし、その額は当該各マザーファンドの日々の純資
産総額にそれぞれ年率 0.5 %を乗じて得た額とします。報酬の支払いは、毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日
または信託終了のときに行なうものとします。
⑥ 投資対象ファンドの信託報酬等については、「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本
的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。なお、当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの
信託報酬を加えた、投資者が実質的に負担する信託報酬率は、年率 1.685 %(税込)程度です(当
ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。)。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(台湾株式等への投資にかかる会計事務所
等への支払金等を含むものとします。)、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
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監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
( ※ )「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示す
ことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<投資対象ファンドより支弁する手数料等>
各ファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物
取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。その他、マ
ザーファンドを除く投資対象ファンドからは監査報酬を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 %(所
得税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選
択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興
特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)
となります。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)
を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税
5 %)の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額
に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得
税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募
公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
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※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満
20 歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した
公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で
生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、 20 歳未満の方を対象とした非課
税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた配
当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
は、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で
源泉徴収 ※ され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得
税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されませ
ん。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
税率は 15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となります。なお、益金不算入制度
の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
( ※ )上記は、 2021 年 5 月 31 日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
更になることがあります。
( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2021 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
投資信託受益証券 198,944,285 20.64
内 ケイマン諸島 198,944,285 20.64
親投資信託受益証券 761,812,245 79.02
内 日本 761,812,245 79.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,333,946 0.35
純資産総額
964,090,476 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 5 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.8940 1.9109
ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
174,992,417 34.68
1 日本 信託受
ド
331,435,639 334,393,009
益証券
投資信
7,710.20 7,652.79
ケイマン
DAIWA RICI FUND 25,996.29 20.64
2 託受益
諸島
200,436,589 198,944,285
証券
親投資
3.3079 3.2774
ダイワ好配当日本株マザーファン
58,241,115 19.80
3 日本 信託受
ド
192,655,785 190,879,430
益証券
親投資
3.9054 3.9198
ダイワ北米好配当株マザーファン
16,438,069 6.68
4 日本 信託受
ド
64,197,235 64,433,942
益証券
親投資
2.0103 2.0416
ダイワ欧州好配当株マザーファン
31,153,815 6.60
5 日本 信託受
ド
62,628,524 63,603,628
益証券
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親投資
2.9720 2.9692
ダイワ・アジア・オセアニア好配当
21,328,391 6.57
6 日本 信託受
株マザーファンド
63,387,982 63,328,258
益証券
親投資
1.2603 1.2607
35,832,457 4.69
7 ダイワ日本国債マザーファンド 日本 信託受
45,159,645 45,173,978
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 20.64%
親投資信託受益証券 79.02%
合計 99.65%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 10 特定期間末
3,174,422,389 3,200,542,950 0.6076 0.6126
(2011 年 11 月 10 日 )
第 11 特定期間末
2,942,283,607 2,958,746,313 0.6255 0.6290
(2012 年 5 月 10 日 )
第 12 特定期間末
2,755,197,492 2,770,826,230 0.6170 0.6205
(2012 年 11 月 12 日 )
第 13 特定期間末
3,372,265,613 3,386,433,677 0.8331 0.8366
(2013 年 5 月 10 日 )
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第 14 特定期間末
2,826,036,326 2,838,532,137 0.7916 0.7951
(2013 年 11 月 11 日 )
第 15 特定期間末
2,615,870,672 2,626,894,130 0.8306 0.8341
(2014 年 5 月 12 日 )
第 16 特定期間末
2,438,285,558 2,445,128,906 0.8908 0.8933
(2014 年 11 月 10 日 )
第 17 特定期間末
2,106,332,670 2,112,162,760 0.9032 0.9057
(2015 年 5 月 11 日 )
第 18 特定期間末
1,853,001,272 1,856,294,425 0.8440 0.8455
(2015 年 11 月 10 日 )
第 19 特定期間末
1,618,028,115 1,621,254,105 0.7523 0.7538
(2016 年 5 月 10 日 )
第 20 特定期間末
1,561,397,528 1,563,530,863 0.7319 0.7329
(2016 年 11 月 10 日 )
第 21 特定期間末
1,576,785,224 1,578,754,950 0.8005 0.8015
(2017 年 5 月 10 日 )
第 22 特定期間末
1,515,682,218 1,517,446,577 0.8591 0.8601
(2017 年 11 月 10 日 )
第 23 特定期間末
1,392,998,583 1,394,652,872 0.8421 0.8431
(2018 年 5 月 10 日 )
第 24 特定期間末
1,258,210,178 1,259,756,691 0.8136 0.8146
(2018 年 11 月 12 日 )
第 25 特定期間末
1,160,207,954 1,161,695,550 0.7799 0.7809
(2019 年 5 月 10 日 )
第 26 特定期間末
1,141,101,845 1,142,522,000 0.8035 0.8045
(2019 年 11 月 11 日 )
第 27 特定期間末
917,677,333 918,998,336 0.6947 0.6957
(2020 年 5 月 11 日 )
2020 年 5 月末日 952,964,236 - 0.7216 -
6 月末日 973,446,360 - 0.7373 -
7 月末日 984,933,025 - 0.7481 -
8 月末日 1,017,067,259 - 0.7767 -
9 月末日 992,450,604 - 0.7630 -
10 月末日 959,809,696 - 0.7473 -
第 28 特定期間末
990,117,394 991,395,428 0.7747 0.7757
(2020 年 11 月 10 日 )
11 月末日 988,987,962 - 0.7926 -
12 月末日 998,481,073 - 0.8125 -
2021 年 1 月末日 992,987,809 - 0.8297 -
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2 月末日 997,673,377 - 0.8636 -
3 月末日 979,114,481 - 0.8905 -
4 月末日 975,945,885 - 0.9034 -
第 29 特定期間末
990,251,297 991,330,396 0.9177 0.9187
(2021 年 5 月 10 日 )
5 月末日 964,090,476 - 0.9196 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 10 特定期間 0.0150
第 11 特定期間 0.0105
第 12 特定期間 0.0105
第 13 特定期間 0.0105
第 14 特定期間 0.0105
第 15 特定期間 0.0105
第 16 特定期間 0.0095
第 17 特定期間 0.0075
第 18 特定期間 0.0065
第 19 特定期間 0.0045
第 20 特定期間 0.0040
第 21 特定期間 0.0030
第 22 特定期間 0.0030
第 23 特定期間 0.0030
第 24 特定期間 0.0030
第 25 特定期間 0.0030
第 26 特定期間 0.0030
第 27 特定期間 0.0030
第 28 特定期間 0.0030
第 29 特定期間 0.0030
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 10 特定期間 △ 7.7
第 11 特定期間 4.7
第 12 特定期間 0.3
第 13 特定期間 36.7
第 14 特定期間 △ 3.7
第 15 特定期間 6.3
第 16 特定期間 8.4
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第 17 特定期間 2.2
第 18 特定期間 △ 5.8
第 19 特定期間 △ 10.3
第 20 特定期間 △ 2.2
第 21 特定期間 9.8
第 22 特定期間 7.7
第 23 特定期間 △ 1.6
第 24 特定期間 △ 3.0
第 25 特定期間 △ 3.8
第 26 特定期間 3.4
第 27 特定期間 △ 13.2
第 28 特定期間 11.9
第 29 特定期間 18.8
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 10 特定期間 141,153,168 679,677,189
第 11 特定期間 103,970,374 624,452,296
第 12 特定期間 84,393,551 322,670,026
第 13 特定期間 80,023,659 497,359,212
第 14 特定期間 60,242,422 538,029,012
第 15 特定期間 48,791,311 469,463,422
第 16 特定期間 42,853,299 455,073,722
第 17 特定期間 33,393,329 438,696,400
第 18 特定期間 29,536,461 166,137,284
第 19 特定期間 35,191,350 79,966,689
第 20 特定期間 31,240,696 48,565,438
第 21 特定期間 25,904,022 189,512,877
第 22 特定期間 23,628,613 228,995,410
第 23 特定期間 22,527,421 132,597,227
第 24 特定期間 23,044,261 130,820,279
第 25 特定期間 25,409,697 84,327,166
第 26 特定期間 28,046,001 95,487,123
第 27 特定期間 19,781,667 118,933,847
第 28 特定期間 19,227,544 62,196,116
第 29 特定期間 15,238,084 214,172,872
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(参考)マザーファンド
ダイワ日本国債マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
166,849,398,850 99.23
国債証券
内 日本 166,849,398,850 99.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,292,606,789 0.77
純資産総額
168,142,005,639 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
101.80 101.27 2.200000
国債証
54 20年国債 11,187,000,000 6.74
1 日本
券
11,388,589,740 11,329,746,120 2021/12/20
103.22 102.84 1.700000
国債証
59 20年国債 6,795,000,000 4.16
2 日本
券
7,014,063,000 6,987,978,000 2022/12/20
122.92 123.48 2.100000
国債証
12 30年国債 5,100,000,000 3.75
3 日本
券
6,269,022,000 6,297,633,000 2033/09/20
130.99 131.61 2.500000
国債証
20 30年国債 4,700,000,000 3.68
4 日本
券
6,156,671,000 6,186,046,000 2035/09/20
117.10 117.55 1.700000
国債証
140 20年国債 5,200,000,000 3.64
5 日本
券
6,089,252,000 6,112,860,000 2032/09/20
129.44 130.05 2.500000
国債証
16 30年国債 4,700,000,000 3.64
6 日本
券
6,083,821,000 6,112,773,000 2034/09/20
108.84 108.47 2.100000
国債証
75 20年国債 5,574,000,000 3.60
7 日本
券
6,067,035,600 6,046,340,760 2025/03/20
123.19 123.09 2.800000
国債証
1 30年国債 4,850,000,000 3.55
8 日本
券
5,975,054,500 5,970,253,000 2029/09/20
123.68 123.96 2.400000
国債証
6 30年国債 4,750,000,000 3.50
9 日本
券
5,874,965,000 5,888,195,000 2031/11/20
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112.88 112.67 2.100000
国債証
94 20年国債 5,200,000,000 3.48
10 日本
券
5,870,228,000 5,858,840,000 2027/03/20
116.94 116.75 2.400000
国債証
101 20年国債 4,860,000,000 3.37
11 日本
券
5,683,332,600 5,674,341,600 2028/03/20
111.92 111.54 2.300000
国債証
86 20年国債 5,000,000,000 3.32
12 日本
券
5,596,100,000 5,577,400,000 2026/03/20
112.46 112.12 2.300000
国債証
88 20年国債 4,860,000,000 3.24
13 日本
券
5,465,650,000 5,449,469,400 2026/06/20
109.36 109.03 2.100000
国債証
80 20年国債 4,973,000,000 3.22
14 日本
券
5,438,744,150 5,422,509,470 2025/06/20
128.99 129.66 2.500000
国債証
15 30年国債 4,100,000,000 3.16
15 日本
券
5,288,795,000 5,316,388,000 2034/06/20
117.16 117.45 1.800000
国債証
130 20年国債 4,500,000,000 3.14
16 日本
券
5,272,335,000 5,285,610,000 2031/09/20
114.65 114.40 2.300000
国債証
95 20年国債 4,605,000,000 3.13
17 日本
券
5,279,638,500 5,268,304,200 2027/06/20
116.52 116.51 2.100000
国債証
110 20年国債 4,500,000,000 3.12
18 日本
券
5,243,580,000 5,243,220,000 2029/03/20
108.23 107.73 2.400000
国債証
70 20年国債 4,538,000,000 2.91
19 日本
券
4,911,732,400 4,889,014,300 2024/06/20
127.81 128.43 2.300000
国債証
19 30年国債 3,800,000,000 2.90
20 日本
券
4,856,780,000 4,880,682,000 2035/06/20
118.36 118.88 1.800000
国債証
8 30年国債 4,100,000,000 2.90
21 日本
券
4,852,760,000 4,874,244,000 2032/11/22
126.82 126.86 2.900000
国債証
4 30年国債 3,800,000,000 2.87
22 日本
券
4,819,388,000 4,820,870,000 2030/11/20
104.35 103.97 1.800000
国債証
63 20年国債 4,600,000,000 2.84
23 日本
券
4,800,478,000 4,782,666,000 2023/06/20
119.04 119.09 2.200000
国債証
116 20年国債 4,000,000,000 2.83
24 日本
券
4,761,600,000 4,763,880,000 2030/03/20
117.76 118.34 1.700000
国債証
145 20年国債 4,000,000,000 2.82
25 日本
券
4,710,400,000 4,733,920,000 2033/06/20
107.01 106.53 2.200000
国債証
68 20年国債 4,325,000,000 2.74
26 日本
券
4,628,182,500 4,607,509,000 2024/03/20
102.69 102.23 2.000000
国債証
56 20年国債 4,000,000,000 2.43
27 日本
券
4,107,600,000 4,089,320,000 2022/06/20
117.28 117.18 1.900000
国債証
121 20年国債 3,200,000,000 2.23
28 日本
券
3,753,248,000 3,749,984,000 2030/09/20
117.46 117.29 2.400000
国債証
102 20年国債 3,000,000,000 2.09
29 日本
券
3,523,920,000 3,518,910,000 2028/06/20
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
120.93 120.73 2.200000
国債証
125 20年国債 2,000,000,000 1.44
30 日本
券
2,418,640,000 2,414,620,000 2031/03/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 99.23%
合計 99.23%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
19,757,808,283 93.71
国債証券
内 ユーロ 5,022,542,265 23.82
内 ノルウェー 278,805,248 1.32
内 スウェーデン 385,824,755 1.83
内 デンマーク 744,823,298 3.53
内 イギリス 2,699,093,904 12.80
内 ポーランド 1,437,539,065 6.82
内 カナダ 1,721,243,934 8.16
内 アメリカ 4,868,847,188 23.09
内 オーストラリア 2,599,088,626 12.33
1,020,488,213 4.84
特殊債券
内 カナダ 1,020,488,213 4.84
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 304,883,565 1.45
純資産総額
21,083,180,061 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(買建) 267,586,235 1.27
内 日本 267,586,235 1.27
為替予約取引(売建) 285,181,408 △ 1.35
内 日本 285,181,408 △ 1.35
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States
93.17 94.08 0.875000
国債
27,183,400 13.31
1 アメリカ
Treasury Note/Bond 証券
2,780,135,216 2,807,167,086 2030/11/15
AUSTRALIAN
128.84 129.41 4.500000
オースト 国債
19,000,000 9.86
2 GOVERNMENT
ラリア 証券
2,070,564,919 2,079,708,862 2033/04/21
BOND
United States
106.41 107.09 2.250000
国債
17,538,800 9.78
3 アメリカ
Treasury Note/Bond 証券
2,048,454,949 2,061,680,102 2027/08/15
SPANISH
109.74 109.14 1.400000
国債
9,136,000 6.33
4 GOVERNMENT ユーロ
証券
1,340,966,663 1,333,623,353 2028/04/30
BOND
SPANISH
111.13 110.70 1.950000
国債
8,660,000 6.08
5 GOVERNMENT ユーロ
証券
1,287,117,932 1,282,114,558 2026/04/30
BOND
FRENCH
159.08 154.55 3.250000
国債
4,750,400 4.66
6 GOVERNMENT ユーロ
証券
1,010,721,841 981,922,854 2045/05/25
BOND
CANADIAN
91.22 91.29 0.500000
国債
11,046,000 4.34
7 GOVERNMENT カナダ
証券
915,110,361 915,738,421 2030/12/01
BOND
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Poland Government 110.34 108.10 2.750000
ポーラン 国債
25,000,000 3.82
8
ド 証券
Bond 823,139,158 806,428,702 2028/04/25
CANADA HOUSING 105.15 105.32 2.250000
特殊
7,830,000 3.55
9 カナダ
債券
TRUST 747,703,640 748,919,523 2025/12/15
105.86 105.75 1.500000
国債
United Kingdom Gilt 4,500,000 3.51
10 イギリス
証券
741,259,728 740,475,504 2026/07/22
118.59 118.03 5.000000
国債
United Kingdom Gilt 3,905,900 3.40
11 イギリス
証券
720,776,724 717,379,357 2025/03/07
Poland Government 100.50 100.26 1.750000
ポーラン 国債
21,093,000 2.99
12
ド 証券
Bond 632,595,786 631,110,361 2021/07/25
CANADIAN
102.66 102.83 1.500000
国債
6,743,000 2.99
13 GOVERNMENT カナダ
証券
628,632,103 629,679,190 2026/06/01
BOND
DANISH
110.37 109.77 1.750000
デン 国債
29,000,000 2.71
14 GOVERNMENT
マーク 証券
575,501,682 572,388,805 2025/11/15
BOND
107.52 107.48 1.625000
国債
United Kingdom Gilt 3,200,000 2.54
15 イギリス
証券
535,378,521 535,164,416 2028/10/22
107.52 106.91 1.000000
国債
IRISH TREASURY 3,172,000 2.15
16 ユーロ
証券
456,146,081 453,549,835 2026/05/15
93.70 93.58 0.250000
国債
United Kingdom Gilt 3,095,700 2.14
17 イギリス
証券
451,373,293 450,809,714 2031/07/31
110.29 109.07 1.100000
国債
IRISH TREASURY 2,387,600 1.65
18 ユーロ
証券
352,175,407 348,292,504 2029/05/15
Belgium Government 169.26 164.55 3.750000
国債
1,500,000 1.57
19 ユーロ
証券
Bond 339,560,510 330,109,773 2045/06/22
AUSTRALIAN
114.41 114.67 3.250000
オースト 国債
2,900,000 1.33
20 GOVERNMENT
ラリア 証券
280,629,589 281,286,944 2029/04/21
BOND
NORWEGIAN
106.66 106.25 3.000000
ノル 国債
20,000,000 1.32
21 GOVERNMENT
ウェー 証券
279,894,208 278,805,248 2024/03/14
BOND
CANADA HOUSING 106.34 106.23 2.550000
特殊
2,815,000 1.29
22 カナダ
債券
TRUST 271,849,883 271,568,689 2025/03/15
164.13 164.05 4.250000
国債
United Kingdom Gilt 1,000,000 1.21
23 イギリス
証券
255,390,948 255,264,912 2046/12/07
AUSTRALIAN
122.49 122.02 4.750000
オースト 国債
2,307,000 1.13
24 GOVERNMENT
ラリア 証券
239,019,667 238,092,818 2027/04/21
BOND
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SWEDISH
105.80 105.40 1.000000
スウェー 国債
14,230,000 0.94
25 GOVERNMENT
デン 証券
198,741,758 197,996,049 2026/11/12
BOND
SWEDISH
104.68 104.39 1.500000
スウェー 国債
13,630,000 0.89
26 GOVERNMENT
デン 証券
188,339,667 187,828,705 2023/11/13
BOND
CANADIAN
131.78 129.08 3.500000
国債
1,500,000 0.83
27 GOVERNMENT カナダ
証券
179,515,024 175,826,322 2045/12/01
BOND
DANISH
178.46 174.37 4.500000
デン 国債
5,500,000 0.82
28 GOVERNMENT
マーク 証券
176,479,094 172,434,493 2039/11/15
BOND
SPANISH
101.17 101.03 -
国債
1,110,000 0.71
29 GOVERNMENT ユーロ
証券
150,192,734 149,993,810 2026/01/31
BOND
GERMAN
158.58 153.77 2.500000
国債
695,000 0.68
30 GOVERNMENT ユーロ
証券
147,402,717 142,935,574 2046/08/15
BOND
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 93.71%
特殊債券 4.84%
合計 98.55%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル買 / 円売 2021 年 6
1,574,780 132,940,000
買建 133,194,900 0.63%
為替予約取引 日本
月
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
米ドル買 / 円売 2021 年 6
1,224,634 132,940,000
買建 134,391,335 0.64%
月
米ドル売 / 円買 2021 年 6
115,000 12,622,170
売建 12,622,250 △ 0.06%
月
ユーロ売 / 円買 2021 年 6
2,000,000 265,880,000
売建 267,580,000 △ 1.27%
月
英ポンド売 / 円買 2021 年
32,000 4,979,174
売建 4,979,158 △ 0.02%
6 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ好配当日本株マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
15,660,431,420 97.39
株式
内 日本 15,660,431,420 97.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 420,327,970 2.61
純資産総額
16,080,759,390 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
5,121.00 5,736.00
電気機
日 立 88,500 3.16
1 日本 株式
器
453,208,500 507,636,000
8,564.00 9,115.00
輸送用
51,200 2.90
2 トヨタ自動車 日本 株式
機器
438,476,800 466,688,000
3,448.00 3,717.00
情報・通
113,600 2.63
3 KDDI 日本 株式
信業
391,692,800 422,251,200
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
591.60 620.00
652,100 2.51
4 三菱 UFJ フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
385,782,360 404,302,000
3,910.00 3,951.00
101,900 2.50
5 三井住友フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
398,429,000 402,606,900
3,715.00 3,719.00
107,900 2.50
6 武田薬品 日本 株式 医薬品
400,848,500 401,280,100
5,366.00 5,179.00
68,300 2.20
7 東京海上HD 日本 株式 保険業
366,497,800 353,725,700
ガラス・
4,905.00 4,780.00
72,600 2.16
8 AGC 日本 株式 土石製
356,103,000 347,028,000
品
6,956.00 7,626.00
43,200 2.05
9 富士フイルム HLDGS 日本 株式 化学
300,499,200 329,443,200
48,940.00 48,660.00
電気機
6,700 2.03
10 東京エレクトロン 日本 株式
器
327,898,000 326,022,000
4,930.00 5,130.00
電気機
58,000 1.85
11 富士電機 日本 株式
器
285,940,000 297,540,000
1,969.00 2,232.00
131,000 1.82
12 デクセリアルズ 日本 株式 化学
257,939,000 292,392,000
10,490.00 9,890.00
電気機
28,000 1.72
13 アドバンテスト 日本 株式
器
293,720,000 276,920,000
1,463.11 1,443.00
輸送用
178,600 1.60
14 いすゞ自動車 日本 株式
機器
261,313,110 257,719,800
1,822.50 1,931.50
その他
132,400 1.59
15 オリックス 日本 株式
金融業
241,299,000 255,730,600
1,231.00 1,205.00
旭 化 成 200,500 1.50
16 日本 株式 化学
246,815,500 241,602,500
2,856.00 2,931.50
情報・通
81,600 1.49
17 日本電信電話 日本 株式
信業
233,049,600 239,210,400
3,463.00 3,249.00
伊 藤 忠 71,300 1.44
18 日本 株式 卸売業
246,911,900 231,653,700
2,534.00 3,240.00
その他
69,800 1.41
19 プレミアグループ 日本 株式
金融業
176,873,200 226,152,000
2,218.00 2,662.00
70,800 1.17
20 IHI 日本 株式 機械
157,034,400 188,469,600
2,300.00 2,414.00
77,700 1.17
21 三井物産 日本 株式 卸売業
178,710,000 187,567,800
7,242.00 7,503.00
輸送用
24,900 1.16
22 デンソー 日本 株式
機器
180,325,800 186,824,700
50/169
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,124.00 1,269.00
146,400 1.16
23 三洋貿易 日本 株式 卸売業
164,553,600 185,781,600
2,014.00 2,233.00
81,600 1.13
24 第一生命 HLDGS 日本 株式 保険業
164,342,400 182,212,800
1,189.00 1,298.00
電気機
リ コ ー 139,900 1.13
25 日本 株式
器
166,341,100 181,590,200
3,180.00 3,343.00
54,000 1.12
26 MS&AD 日本 株式 保険業
171,720,000 180,522,000
18,885.00 18,855.00
9,100 1.07
27 信越化学 日本 株式 化学
171,853,500 171,580,500
3,950.00 3,590.00
46,900 1.05
28 第一工業製薬 日本 株式 化学
185,255,000 168,371,000
941.00 880.00
191,000 1.05
29 TOKAI ホールディングス 日本 株式 卸売業
179,731,000 168,080,000
3,768.00 3,771.00
44,200 1.04
30 三井住友トラスト HD 日本 株式 銀行業
166,545,600 166,678,200
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 97.39%
合計 97.39%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
鉱業 0.34%
建設業 3.34%
食料品 1.80%
繊維製品 1.63%
化学 13.40%
医薬品 2.50%
ゴム製品 0.68%
ガラス・土石製品 3.05%
鉄鋼 0.35%
非鉄金属 2.15%
金属製品 2.15%
機械 5.67%
電気機器 12.50%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
輸送用機器 6.58%
精密機器 0.75%
その他製品 2.71%
陸運業 0.99%
倉庫・運輸関連業 0.80%
情報・通信業 7.52%
卸売業 9.59%
小売業 1.06%
銀行業 6.48%
証券、商品先物取引業 0.63%
保険業 4.46%
その他金融業 3.00%
不動産業 1.16%
サービス業 2.11%
合計 97.39%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ北米好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
2,961,506,270 80.36
株式
内 カナダ 15,373,244 0.42
内 アメリカ 2,946,133,026 79.94
ハイブリッド優先証券 513,194,337 13.93
内 アメリカ 513,194,337 13.93
22,998,398 0.62
投資証券
内 アメリカ 22,998,398 0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 187,633,477 5.09
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産総額
3,685,332,482 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
14,491.61 13,677.19
アメリ 情報技
APPLE INC 12,174 4.52
1 株式
カ 術
176,420,894 166,506,155
28,053.55 27,404.87
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 5,555 4.13
2 株式
カ 術
155,837,517 152,234,091
3,859.16 4,161.00
アメリ 公益事
FIRSTENERGY CORP 25,377 2.87
3 株式
カ 業
97,933,944 105,593,738
一般消
365,830.08 353,764.16
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 298 2.86
4 株式
カ サービ
109,017,364 105,421,721
ス
16,596.80 18,026.98
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 5,810 2.84
5 株式 金融
カ
96,427,464 104,736,768
コミュニ
33,237.52 36,081.40
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 2,882 2.82
6 株式
カ ン・サー
95,790,542 103,986,609
ビス
ZEBRA TECHNOLOGIES
54,951.34 54,556.20
アメリ 情報技
1,642 2.43
7 株式
CORP-CL A カ 術
90,230,107 89,581,294
24,364.52 24,948.44
アメリ 情報技
VISA INC-CLASS A SHARES 3,438 2.33
8 株式
カ 術
83,765,236 85,772,764
41,524.40 39,577.26
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 2,010 2.16
9 株式
カ 術
83,464,050 79,550,294
コミュニ
VERIZON
6,333.15 6,200.34
アメリ ケーショ
12,153 2.04
10 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
76,966,796 75,352,761
ビス
9,951.93 9,235.20
アメリ 情報技
MICRON TECHNOLOGY INC 8,018 2.01
11 株式
カ 術
79,794,649 74,047,885
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4,377.22 4,652.72
アメリ
BANK OF AMERICA CORP 15,477 1.95
12 株式 金融
カ
67,746,370 72,010,246
56,046.74 55,382.70
アメリ 情報技
ADOBE INC 1,292 1.94
13 株式
カ 術
72,412,399 71,554,449
RENEWABLE ENERGY
6,928.49 6,703.04
アメリ エネル
10,006 1.82
14 株式
GROUP INC カ ギー
69,327,454 67,070,650
52,388.44 51,842.94
アメリ 情報技
BROADCOM INC 1,228 1.73
15 株式
カ 術
64,333,014 63,663,131
17,552.81 18,576.88
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 2,977 1.50
16 株式
カ ケア
52,254,743 55,303,372
資本
UNITED PARCEL SERVICE-
19,340.80 23,554.49
アメリ
2,275 1.45
17 株式 財・サー
CL B カ
44,000,342 53,586,478
ビス
PNC FINANCIAL SERVICES 19,684.35 21,368.07
アメリ
2,473 1.43
18 株式 金融
カ
GROUP 48,679,418 52,843,254
8,867.51 9,982.67
アメリ
MORGAN STANLEY 4,628 1.25
19 株式 金融
カ
41,038,838 46,199,806
GOLDMAN SACHS GROUP 36,808.01 40,832.91
アメリ
1,126 1.25
20 株式 金融
カ
INC 41,445,826 45,977,863
資本
29,837.15 30,831.58
アメリ
NORFOLK SOUTHERN CORP 1,443 1.21
21 株式 財・サー
カ
43,055,020 44,489,976
ビス
8,589.81 8,725.92
アメリ 生活必
TYSON FOODS INC-CL A 5,086 1.20
22 株式
カ 需品
43,687,812 44,380,029
13,599.26 13,894.51
アメリ ヘルス
MEDTRONIC PLC 3,178 1.20
23 株式
カ ケア
43,218,461 44,156,779
INTERCONTINENTAL
12,972.53 12,389.70
アメリ
3,434 1.15
24 株式 金融
EXCHANGE IN カ
44,547,683 42,546,260
資本
15,392.74 15,942.64
アメリ
EATON CORP PLC 2,544 1.10
25 株式 財・サー
カ
39,159,137 40,558,076
ビス
WILLIS TOWERS WATSON 25,982.38 28,686.87
アメリ
1,367 1.06
26 株式 金融
カ
PLC 35,517,923 39,214,956
THERMO FISHER
52,469.67 51,532.32
アメリ ヘルス
760 1.06
27 株式
SCIENTIFIC INC カ ケア
39,876,950 39,164,563
PHILIP MORRIS 10,246.09 10,584.15
アメリ 生活必
3,461 0.99
28 株式
カ 需品
INTERNATIONAL 35,461,933 36,631,767
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
一般消
35,125.39 35,003.56
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 1,032 0.98
29 株式
カ サービ
36,249,408 36,123,676
ス
コミュニ
20,575.60 19,608.62
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 1,801 0.96
30 株式
カ ン・サー
37,056,673 35,315,132
ビス
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 80.36%
ハイブリッド優先証券 13.93%
投資証券 0.62%
合計 94.91%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 3.89%
素材 2.18%
資本財・サービス 8.35%
一般消費財・サービス 7.07%
生活必需品 3.84%
ヘルスケア 8.80%
金融 10.95%
情報技術 23.44%
コミュニケーション・サービス 8.32%
公益事業 3.54%
合計 80.36%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイワ欧州好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
1,369,384,908 96.79
株式
内 スウェーデン 7,764,076 0.55
内 イギリス 282,140,482 19.94
内 オランダ 143,942,080 10.17
内 フランス 270,494,473 19.12
内 ドイツ 283,746,453 20.05
内 スイス 256,975,997 18.16
内 スペイン 22,021,916 1.56
内 イタリア 102,299,431 7.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 45,462,211 3.21
純資産総額
1,414,847,119 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
13,083.38 13,546.63
生活必
NESTLE SA-REG 5,578 5.34
1 スイス 株式
需品
72,979,100 75,563,153
1,137.99 1,089.04
公益事
ENEL SPA 48,153 3.71
2 イタリア 株式
業
54,797,808 52,440,774
資本財・
6,434.23 7,456.00
DEUTSCHE POST AG-REG 6,823 3.60
3 ドイツ 株式 サービ
43,900,761 50,872,322
ス
資本財・
17,763.34 17,469.11
フラン
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,895 3.57
4 株式 サービ
ス
51,424,889 50,573,099
ス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROCHE HOLDING AG- 37,664.09 38,474.79
ヘルス
1,313 3.57
5 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 49,452,956 50,517,407
資本財・
18,557.76 18,041.52
SIEMENS AG-REG 2,800 3.57
6 ドイツ 株式 サービ
51,961,735 50,516,273
ス
コミュニ
DEUTSCHE TELEKOM AG- 2,149.20 2,284.81
ケーショ
21,145 3.41
7 ドイツ 株式
ン・サー
REG 45,444,872 48,312,395
ビス
6,667.60 6,198.18
オラン ヘルス
KONINKLIJKE PHILIPS NV 7,785 3.41
8 株式
ダ ケア
51,907,325 48,252,833
468,743.95 490,687.75
95 3.29
9 GIVAUDAN-REG スイス 株式 素材
44,530,675 46,615,336
11,234.16 11,763.77
フラン ヘルス
3,893 3.24
10 SANOFI 株式
ス ケア
43,734,585 45,796,358
19,847.01 20,194.74
オラン
KONINKLIJKE DSM NV 2,117 3.02
11 株式 素材
ダ
42,016,133 42,752,265
9,738.17 9,704.03
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 4,389 3.01
12 スイス 株式
ケア
42,740,832 42,591,014
ZURICH INSURANCE GROUP 46,228.27 46,167.31
903 2.95
13 スイス 株式 金融
AG 41,744,130 41,689,087
20,194.74 20,535.77
フラン 情報技
CAPGEMINI SE 1,883 2.73
14 株式
ス 術
38,026,695 38,668,868
3,157.60 3,049.94
フラン
AXA SA 12,126 2.61
15 株式 金融
ス
38,289,075 36,983,581
一般消
16,443.33 16,797.74
フラン 費財・
MICHELIN (CGDE) 2,155 2.56
16 株式
ス サービ
35,435,383 36,199,138
ス
一般消
BAYERISCHE MOTOREN
11,663.46 11,663.46
費財・
2,996 2.47
17 ドイツ 株式
WERKE AG サービ
34,943,742 34,943,742
ス
2,426.58 2,335.55
PRUDENTIAL PLC 14,844 2.45
18 イギリス 株式 金融
36,020,183 34,668,993
29,055.01 29,121.88
ALLIANZ SE-REG 1,145 2.36
19 ドイツ 株式 金融
33,267,992 33,344,558
2,006.61 2,091.57
ヘルス
GLAXOSMITHKLINE PLC 15,900 2.35
20 イギリス 株式
ケア
31,905,220 33,256,046
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9,490.19 8,980.64
BASF SE 3,676 2.33
21 ドイツ 株式 素材
34,885,940 33,012,836
MUENCHENER RUECKVER 35,013.13 31,576.01
1,037 2.31
22 ドイツ 株式 金融
AG-REG 36,308,618 32,744,327
305.06 322.17
INTESA SANPAOLO 100,555 2.29
23 イタリア 株式 金融
30,675,402 32,396,775
コミュニ
379.55 366.18
オラン ケーショ
KONINKLIJKE KPN NV 87,929 2.28
24 株式
ダ ン・サー
33,373,814 32,197,852
ビス
5,121.57 5,101.51
フラン エネル
TOTAL SE 6,299 2.27
25 株式
ス ギー
32,260,790 32,134,425
667.36 708.44
HSBC HOLDINGS PLC 43,404 2.17
26 イギリス 株式 金融
28,966,457 30,749,425
353.83 347.37
生活必
TESCO PLC 88,445 2.17
27 イギリス 株式
需品
31,294,884 30,723,758
6,951.80 7,553.63
フラン
BNP PARIBAS 3,990 2.13
28 株式 金融
ス
27,737,703 30,139,004
6,409.16 6,576.43
生活必
UNILEVER PLC 4,489 2.09
29 イギリス 株式
需品
28,770,737 29,521,611
342.32 380.44
M&G PLC 68,765 1.85
30 イギリス 株式 金融
23,539,635 26,161,093
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 96.79%
合計 96.79%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 5.25%
素材 8.65%
資本財・サービス 10.74%
一般消費財・サービス 5.58%
生活必需品 11.06%
ヘルスケア 15.58%
金融 22.96%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
情報技術 2.73%
コミュニケーション・サービス 7.12%
公益事業 7.11%
合計 96.79%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
694,939,566 96.28
株式
内 韓国 177,282,360 24.56
内 中国 38,457,908 5.33
内 台湾 180,470,291 25.00
内 香港 84,539,808 11.71
内 シンガポール 25,846,031 3.58
内 オーストラリア 188,343,168 26.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 26,826,913 3.72
純資産総額
721,766,479 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,424.13 2,336.99
情報技
26,000 8.42
1 台湾 株式
術
MANUFAC 63,027,432 60,761,740
SAMSUNG ELECTRONICS CO 8,265.60 7,881.84
情報技
6,900 7.53
2 韓国 株式
術
LTD 57,032,640 54,384,696
3,891.52 4,073.37
オースト
BHP GROUP LTD 8,800 4.97
3 株式 素材
ラリア
34,245,427 35,845,681
3,822.36 3,806.52
情報技
MEDIATEK INC 8,000 4.22
4 台湾 株式
術
30,578,920 30,452,168
COMMONWEALTH BANK OF 7,426.12 8,505.36
オースト
3,050 3.59
5 株式 金融
ラリア
AUSTRAL 22,649,678 25,941,363
1,398.44 1,459.24
AIA GROUP LTD 17,600 3.56
6 香港 株式 金融
24,612,650 25,682,765
13,480.80 12,300.00
情報技
SK HYNIX INC 2,000 3.41
7 韓国 株式
術
26,961,600 24,600,000
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,259.97 2,291.27
オースト
10,400 3.30
8 株式 金融
ラリア
LTD 23,503,767 23,829,231
2,142.41 2,237.98
オースト
WESTPAC BANKING CORP 10,300 3.19
9 株式 金融
ラリア
22,066,837 23,051,264
HONG KONG EXCHANGES & 6,524.19 6,750.43
3,400 3.18
10 香港 株式 金融
CLEAR 22,182,266 22,951,482
一般消
4,657.82 4,696.72
オースト 費財・
WESFARMERS LTD 4,700 3.06
11 株式
ラリア サービ
21,891,757 22,074,619
ス
5,234.88 5,608.80
KB FINANCIAL GROUP INC 3,500 2.72
12 韓国 株式 金融
18,322,080 19,630,800
UNITED
208.74 207.55
情報技
87,000 2.50
13 台湾 株式
MICROELECTRONICS CORP 術
18,160,789 18,057,407
4,049.16 4,482.12
HANA FINANCIAL GROUP 3,400 2.11
14 韓国 株式 金融
13,767,144 15,239,208
2,378.68 2,521.29
シンガ
DBS GROUP HOLDINGS LTD 5,800 2.03
15 株式 金融
ポール
13,796,390 14,623,500
一般消
1,398.23 1,271.48
費財・
MERIDA INDUSTRY CO LTD 11,000 1.94
16 台湾 株式
サービ
15,380,563 13,986,291
ス
コミュニ
38,523.60 35,227.20
ケーショ
NAVER CORP 390 1.90
17 韓国 株式
ン・サー
15,024,204 13,738,608
ビス
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CHINA CONSTRUCTION 93.04 90.49
143,000 1.79
18 中国 株式 金融
BANK-H 13,304,892 12,940,928
13,136.11 12,895.91
オースト
MACQUARIE GROUP LTD 1,000 1.79
19 株式 金融
ラリア
13,136,120 12,895,913
CTBC FINANCIAL HOLDING
87.53 91.10
141,000 1.78
20 台湾 株式 金融
CO LT
12,342,872 12,845,523
資本
TECHTRONIC INDUSTRIES
1,973.94 2,068.68
6,000 1.72
21 香港 株式 財・サー
CO LTD
11,843,664 12,412,092
ビス
22,650.52 24,453.76
オースト ヘルス
CSL LTD 500 1.69
22 株式
ラリア ケア
11,325,262 12,226,885
33,308.40 35,128.80
330 1.61
23 POSCO 韓国 株式 素材
10,991,772 11,592,504
一般消
22,878.00 22,828.80
費財・
HYUNDAI MOTOR CO 500 1.58
24 韓国 株式
サービ
11,439,000 11,414,400
ス
MEGA FINANCIAL HOLDING
126.35 131.10
85,000 1.54
25 台湾 株式 金融
CO LT
10,740,252 11,144,274
一般消
521.05 502.67
費財・
SANDS CHINA LTD 20,800 1.45
26 香港 株式
サービ
10,838,027 10,455,682
ス
1,713.21 1,713.76
SUN HUNG KAI PROPERTIES 6,000 1.42
27 香港 株式 不動産
10,279,340 10,282,608
HON HAI PRECISION 481.26 439.67
情報技
23,000 1.40
28 台湾 株式
術
INDUSTRY 11,069,015 10,112,433
KWEICHOW MOUTAI CO 35,290.89 38,445.86
生活必
260 1.38
29 中国 株式
需品
LTD-A 9,175,632 9,995,926
FORTESCUE METALS GROUP 1,711.89 1,870.90
オースト
4,200 1.09
30 株式 素材
ラリア
LTD 7,189,977 7,857,820
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 96.28%
合計 96.28%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
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業種 投資比率
エネルギー 0.44%
素材 11.73%
資本財・サービス 2.30%
一般消費財・サービス 13.18%
生活必需品 3.27%
ヘルスケア 1.69%
金融 30.59%
情報技術 29.74%
コミュニケーション・サービス 1.90%
不動産 1.42%
合計 96.28%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)投資信託証券
Daiwa “ RICI ” Fund
( 1 )有価証券( 2021 年 5 月 31 日現在) (単位: US ドル)
銘柄名 券面総額 評価額 備考
US TREASURY BILL 0PCT 17JUN21
50,000,000 49,997,855.37
US TREASURY BILL 0PCT 04NOV21
50,000,000 49,992,667.33
US TREASURY BILL 0PCT 02DEC21
50,000,000 49,987,623.08
US TREASURY BILL 0PCT 23SEP21
45,000,000 44,995,575.02
US TREASURY BILL 0PCT 24FEB22
40,000,000 39,996,373.31
US TREASURY BILL 0PCT 15JUL21
40,000,000 39,995,999.43
US B CLASS TREAS BILL 12AUG21
40,000,000 39,994,089.26
US TREASURY BILL 0PCT 27JAN22
40,000,000 39,993,222.30
US TREASURY BILL 0PCT 09SEP21
40,000,000 39,991,332.88
US TREASURY BILL 0PCT 07OCT21
40,000,000 39,990,906.79
US TREASURY BILL 0PCT 21OCT21
30,000,000 29,997,566.76
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( 2 )商品先物( 2021 年 5 月 31 日現在) (単位: US ドル)
銘柄名 買建 / 売建 数量 評価損益 備考
BRENT CRUDE OIL (ICE) AUG-21
買建 1,248 2,680,390.00
COFFEE ROBUSTA (ICE) JUL-21
買建 868 1,279,610.00
COPPER GRADE A (LME) JUL-21
買建 103 838,311.25
COPPER GRADE A (LME) JUN-21
買建 104 3,693,696.25
COPPER GRADE A (LME) JUN-21
売建 104 -820,527.50
CORN (CBT) JUL-21
買建 940 5,682,300.00
COTTON NO 2 (NYB) JUL-21
買建 598 439,855.00
FROZEN CONCENTRATED ORANGE JUICE (NYB) JUL-21
買建 224 159,232.50
GAS OIL (ICE) JUL-21
買建 141 280,350.00
GASOLINE RBOB FUT (NYM) JUL-21
買建 220 639,592.80
GOLD (CMX) AUG-21
買建 179 2,080,960.00
HARD RED SPRING WHEAT (MGE) JUL-21
買建 174 879,412.50
HEATING OIL (NYM) JUL-21
買建 141 619,584.00
HENRY HUB NATURAL GAS (NYM) JUL-21
買建 1,270 -331,350.00
KC HRW WHEAT FUT (CBT) JUL-21
買建 183 463,800.00
LEAN HOGS (CME) AUG-21
買建 153 509,580.00
LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYM) JUL-21
買建 1,499 3,791,100.00
LIVE CATTLE (CME) AUG-21
買建 273 133,980.00
LUMBER (CME) JUL-21
買建 40 1,843,534.00
MILK FUTURE (CME) JUN-21
買建 32 -133,680.00
MILLING WHEAT (EOP) SEP-21
買建 930 830,938.80
NO 7 COCOA (ICE) JUL-21
買建 278 -195,884.50
OAT (CBT) JUL-21
買建 156 9,787.50
PALLADIUM (NYM) SEP-21
買建 7 -88,870.00
PLATINUM (NYM) JUL-21
買建 189 -217,245.00
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUL-21
買建 428 638,425.00
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUL-21
売建 3 4,441.25
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUN-21
買建 406 2,445,750.00
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUN-21
売建 406 -557,137.50
PRIMARY NICKEL (LME) JUL-21
買建 61 133,329.00
PRIMARY NICKEL (LME) JUN-21
買建 59 635,136.00
PRIMARY NICKEL (LME) JUN-21
売建 59 -122,805.00
RAPESEED EURO FUT (EOP) AUG-21
買建 214 930,060.89
ROUGH RICE (CBT) JUL-21
買建 177 -78,950.00
RUBBER (OSE) OCT-21
買建 578 266,855.02
SILVER (CMX) JUL-21
買建 195 3,104,640.00
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SOYBEAN MEAL (CBT) JUL-21
買建 113 -240,050.00
SOYBEAN OIL (CBT) JUL-21
買建 347 3,366,720.00
SOYBEANS (CBT) JUL-21
買建 295 2,031,987.50
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUL-21
買建 176 505,868.75
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUL-21
売建 1 -1,031.25
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUN-21
買建 162 1,004,383.75
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUN-21
売建 162 -462,712.50
STANDARD LEAD (LME) JUL-21
買建 244 240,787.50
STANDARD LEAD (LME) JUL-21
売建 2 1,612.50
STANDARD LEAD (LME) JUN-21
買建 235 1,302,568.75
STANDARD LEAD (LME) JUN-21
売建 235 -209,618.75
SUGAR NO 11 WORLD (NYB) JUL-21
買建 332 838,790.40
TIN (LME) JUL-21
買建 45 367,210.00
TIN (LME) JUL-21
売建 1 -1,715.00
TIN (LME) JUN-21
買建 44 1,263,065.00
TIN (LME) JUN-21
売建 44 -378,275.00
WHEAT (CBT) JUL-21
買建 485 1,568,025.00
WHITE SUGAR (ICE) AUG-21
買建 275 494,985.00
(注)LME(ロンドン金属取引所)においては、先渡し売買となるため、期日到来まで
反対売買により清算されません。当該取引は売建で表示しております。
(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所またはICEフューチャーズ・ヨーロッパのいずれかの
休業日と同じ日付の日を申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌々営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
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ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所またはICEフューチャーズ・ヨーロッパのいずれか
の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌々営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
6 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・ダイワ “RICI” ファンドの受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評
価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
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信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 1 月 11 日から 3 月 10 日まで、 3 月 11 日から 5 月 10 日まで、 5 月 11 日から 7 月 10 日まで、 7 月 11 日から 9 月
10 日まで、 9 月 11 日から 11 月 10 日まで、および 11 月 11 日から翌年 1 月 10 日までとします。ただし、第 1 計
算期間は、 2006 年 11 月 10 日から 2007 年 1 月 10 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 .前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
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7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前 ① の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前 ② の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前 ① の 3. または前 ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書)を毎年 5 月および 11 月の計算期末に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付
します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
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3 .前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間( 2020 年 11 月 11 日から
2021 年 5 月 10 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前 期 当 期
2020年11月10日現在 2021年5月10日現在
資産の部
流動資産
5,480 10,016
預金
10,049,843 11,317,175
コール・ローン
197,733,812 206,269,372
投資信託受益証券
785,742,940 777,537,460
親投資信託受益証券
4,000,000 -
未収入金
997,532,075 995,134,023
流動資産合計
997,532,075 995,134,023
資産合計
負債の部
流動負債
1,278,034 1,079,099
未払収益分配金
3,641,367 1,318,259
未払解約金
90,891 90,535
未払受託者報酬
2,363,668 2,354,240
未払委託者報酬
40,721 40,593
その他未払費用
7,414,681 4,882,726
流動負債合計
7,414,681 4,882,726
負債合計
純資産の部
元本等
1,278,034,445 1,079,099,657
※1 ※1
元本
剰余金
△ 287,917,051 △ 88,848,360
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
25,622,211 38,574,885
(分配準備積立金)
990,117,394 990,251,297
元本等合計
990,117,394 990,251,297
純資産合計
997,532,075 995,134,023
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前 期 当 期
自 2020年5月12日 自 2020年11月11日
至 2020年11月10日 至 2021年5月10日
営業収益
37 1
受取利息
120,313,956 172,866,089
有価証券売買等損益
△ 3,309,662 6,363,910
為替差損益
- 4,150
その他収益
117,004,331 179,234,150
営業収益合計
営業費用
2,003 826
支払利息
272,049 271,119
受託者報酬
7,074,397 7,050,258
※1 ※1
委託者報酬
280,628 336,258
※2 ※2
その他費用
7,629,077 7,658,461
営業費用合計
109,375,254 171,575,689
営業利益
109,375,254 171,575,689
経常利益
109,375,254 171,575,689
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 676,375 2,640,241
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 403,325,684 △ 287,917,051
15,464,800 35,977,450
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
15,464,800 35,977,450
額
4,852,861 2,394,457
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,852,861 2,394,457
額
3,902,185 3,449,750
※3 ※3
分配金
△ 287,917,051 △ 88,848,360
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当 期
区 分 自 2020 年 11 月 11 日
至 2021 年 5 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
前 期 当 期
区 分
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,321,003,017 円 1,278,034,445 円
期中追加設定元本額 19,227,544 円 15,238,084 円
期中一部解約元本額 62,196,116 円 214,172,872 円
2. 特定期間末日における受益 1,278,034,445 口 1,079,099,657 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 287,917,051 円でありま 差額は 88,848,360 円でありま
す。 す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前 期 当 期
区 分 自 2020 年 5 月 12 日 自 2020 年 11 月 11 日
至 2020 年 11 月 10 日 至 2021 年 5 月 10 日
1. ※ 1 投資信託財産(親投資信託)の 329,403 円 326,479 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
2. ※ 2 その他費用 主に、海外カストディアンに 主に、海外カストディアンに
対するカストディフィーであ 対するカストディフィーであ
ります。 ります。
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3. ※ 3 分配金の計算過程 (自 2020 年 5 月 12 日 至 2020 年 (自 2020 年 11 月 11 日 至 2021
7 月 10 日) 年 1 月 12 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 2,626,450 円)、解約に伴 額( 2,073,437 円)、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額( 0 円)、投資信託約款に た額( 0 円)、投資信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
( 2,167,859 円)及び分配準備 ( 2,324,064 円)及び分配準備
積立金( 22,632,147 円)より 積立金( 24,339,423 円)より
分配対象額は 27,426,456 円( 1 分配対象額は 28,736,924 円( 1
万口当たり 207.47 円)であ 万口当たり 235.64 円)であ
り、うち 1,321,943 円( 1 万口 り、うち 1,219,524 円( 1 万口
当たり 10 円)を分配金額とし 当たり 10 円)を分配金額とし
ております。 ております。
(自 2020 年 7 月 11 日 至 2020 年 (自 2021 年 1 月 13 日 至 2021 年
9 月 10 日) 3 月 10 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 2,143,508 円)、解約に伴 額( 2,400,896 円)、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額( 0 円)、投資信託約款に た額( 0 円)、投資信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
( 2,248,249 円)及び分配準備 ( 2,298,657 円)及び分配準備
積立金( 23,469,091 円)より 積立金( 23,678,528 円)より
分配対象額は 27,860,848 円( 1 分配対象額は 28,378,081 円( 1
万口当たり 213.95 円)であ 万口当たり 246.52 円)であ
り、うち 1,302,208 円( 1 万口 り、うち 1,151,127 円( 1 万口
当たり 10 円)を分配金額とし 当たり 10 円)を分配金額とし
ております。 ております。
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(自 2020 年 9 月 11 日 至 2020 年 (自 2021 年 3 月 11 日 至 2021 年
11 月 10 日) 5 月 10 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 3,148,090 円)、解約に伴 額( 4,340,961 円)、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額( 0 円)、投資信託約款に た額( 12,040,908 円)、投資
規定される収益調整金 信託約款に規定される収益調
( 2,318,030 円)及び分配準備 整金( 2,256,001 円)及び分配
積立金( 23,752,155 円)より 準備積立金( 23,272,115 円)
分配対象額は 29,218,275 円( 1 より分配対象額は 41,909,985
万口当たり 228.62 円)であ 円( 1 万口当たり 388.38 円)で
り、うち 1,278,034 円( 1 万口 あり、うち 1,079,099 円( 1 万
当たり 10 円)を分配金額とし 口当たり 10 円)を分配金額と
ております。 しております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当 期
区 分 自 2020 年 11 月 11 日
至 2021 年 5 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティ
ブ取引(商品先物取引)に投資しており、親投資信託受益証券を
通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2021 年 5 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前 期 当 期
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 3,308,487 15,565,782
親投資信託受益証券 10,529,428 29,472,941
合計 13,837,915 45,038,723
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当 期
自 2020 年 11 月 11 日
至 2021 年 5 月 10 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
前 期 当 期
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 0.7747 円 0.9177 円
( 1 万口当たり純資産額) (7,747 円 ) (9,177 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
益証券
DAIWA RICI FUND
26,996.286 1,896,381.100
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,896,381.100
(206,269,372)
投資信託受益証券 合計 206,269,372
[206,269,372]
親投資信託
日本円 日本円
受益証券
ダイワ・外債ソブリン・マザー
180,277,386 341,445,369
ファンド
ダイワ日本国債マザーファンド 35,832,457 45,159,645
ダイワ好配当日本株マザーファ
58,855,460 194,687,976
ンド
ダイワ北米好配当株マザーファ
16,696,307 65,205,757
ンド
ダイワ欧州好配当株マザーファ
32,642,504 65,621,225
ンド
ダイワ・アジア・オセアニア好
22,011,268 65,417,488
配当株マザーファンド
日本円 小計 日本円
777,537,460
親投資信託受益証券 合計 777,537,460
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合計 983,806,832
[206,269,372]
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数
受益証券 対する比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄 100% 100%
受益証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファ
ンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファ
ンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・アジア・オセアニア
好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
また、当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「 Daiwa “ RICI ” Fund 」受益証券(米ドル建)を主
要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファン
ドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況及び同ファン
ドの状況は次のとおりであります。
「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
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金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
728,990,020 477,320,319
国債証券
186,069,680,040 169,704,234,500
未収利息
1,030,267,090 870,667,128
前払費用
22,152,238 7,793,142
流動資産合計
187,851,089,388 171,060,015,089
資産合計
187,851,089,388 171,060,015,089
負債の部
流動負債
未払解約金
156,995,062 128,924,197
その他未払費用
- 276
流動負債合計
156,995,062 128,924,473
負債合計
156,995,062 128,924,473
純資産の部
元本等
元本
※ 1 148,784,226,234 135,624,650,616
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
38,909,868,092 35,306,440,000
元本等合計
187,694,094,326 170,931,090,616
純資産合計
187,694,094,326 170,931,090,616
負債純資産合計 187,851,089,388 171,060,015,089
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 11 月 11 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 5 月 12 日 2020 年 11 月 11 日
期首元本額 157,940,671,434 円 148,784,226,234 円
期中追加設定元本額 1,957,010,009 円 784,109,378 円
期中一部解約元本額 11,113,455,209 円 13,943,684,996 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ日本国債ファンドVA 4,019,372 円 40,727 円
(適格機関投資家専用)
安定重視ポートフォリオ(奇 191,505,167 円 194,644,209 円
数月分配型)
6資産バランスファンド(分 243,972,678 円 239,983,081 円
配型)
6資産バランスファンド(成 140,913,917 円 148,862,762 円
長型)
ダイワ日本国債ファンド(毎 137,380,570,079 円 124,518,950,971 円
月分配型)
世界6資産均等分散ファンド 77,047,985 円 75,465,017 円
(毎月分配型)
ダイワ・株/債券/コモディ 35,832,457 円 35,832,457 円
ティ・バランスファンド
ダイワ日本国債ファンド(年 10,510,509,395 円 10,249,652,263 円
1 回決算型)
ダイワ・ニッポン応援ファン 199,855,184 円 161,219,129 円
ド Vol.4 -日本の真価-
(国債コース)
計 148,784,226,234 円 135,624,650,616 円
2. 期末日における受益権の総数 148,784,226,234 口 135,624,650,616 口
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 11 月 11 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 5 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
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国債証券 △ 2,859,933,180 79,339,410
合計 △ 2,859,933,180 79,339,410
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 3 月
11 日から 2020 年 11 月 10 日まで、及び 2021 年 3 月 11 日から 2021 年 5 月 10 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.2615 円 1.2603 円
( 1 万口当たり純資産額) (12,615 円 ) (12,603 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
1 30年国債
4,850,000,000 5,975,491,000
国債証券
4 30年国債
3,800,000,000 4,824,784,000
6 30年国債
4,750,000,000 5,888,242,500
8 30年国債
4,100,000,000 4,875,310,000
12 30年国債
5,100,000,000 6,299,316,000
15 30年国債
4,100,000,000 5,318,233,000
16 30年国債
4,700,000,000 6,114,747,000
19 30年国債
4,100,000,000 5,267,024,000
20 30年国債
4,700,000,000 6,187,550,000
54 20年国債
11,187,000,000 11,344,624,830
56 20年国債
4,500,000,000 4,606,245,000
59 20年国債
6,795,000,000 6,995,112,750
63 20年国債
4,600,000,000 4,787,772,000
64 20年国債
1,700,000,000 1,781,957,000
68 20年国債
4,325,000,000 4,614,688,500
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70 20年国債
5,038,000,000 5,436,808,080
75 20年国債
5,574,000,000 6,054,701,760
80 20年国債
4,973,000,000 5,430,068,430
86 20年国債
5,000,000,000 5,584,350,000
88 20年国債
4,860,000,000 5,456,224,800
94 20年国債
5,200,000,000 5,865,392,000
95 20年国債
5,105,000,000 5,847,318,050
101 20年国債
4,860,000,000 5,681,242,800
102 20年国債
3,000,000,000 3,521,880,000
106 20年国債
2,000,000,000 2,329,040,000
110 20年国債
4,500,000,000 5,246,640,000
111 20年国債
500,000,000 589,205,000
116 20年国債
4,000,000,000 4,766,760,000
121 20年国債
3,200,000,000 3,751,616,000
125 20年国債
2,000,000,000 2,415,860,000
130 20年国債
4,500,000,000 5,287,230,000
140 20年国債
5,200,000,000 6,114,056,000
145 20年国債
4,600,000,000 5,444,744,000
国債証券 合計 169,704,234,500
合計 169,704,234,500
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
22,731,779 113,063,265
コール・ローン
44,020,875 12,841,887
国債証券
20,192,911,498 19,689,262,627
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特殊債券
1,008,700,299 1,009,968,505
派生商品評価勘定
17,106,401 4,658,461
未収入金
- 30,263,128
未収利息
135,324,846 100,483,090
前払費用
1,601,299 8,261,393
差入委託証拠金
124,315,000 130,218,097
流動資産合計
21,546,711,997 21,099,020,453
資産合計
21,546,711,997 21,099,020,453
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
28,985,213 5,152,200
未払解約金
20,685,577 30,889,380
その他未払費用
- 19
流動負債合計
49,670,790 36,041,599
負債合計
49,670,790 36,041,599
純資産の部
元本等
元本
※ 1 11,842,151,061 11,121,188,653
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
9,654,890,146 9,941,790,201
元本等合計
21,497,041,207 21,062,978,854
純資産合計
21,497,041,207 21,062,978,854
負債純資産合計 21,546,711,997 21,099,020,453
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 11 月 11 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券及び特殊債券
方法
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 5 月 12 日 2020 年 11 月 11 日
期首元本額 12,871,238,123 円 11,842,151,061 円
期中追加設定元本額 157,024,254 円 119,048,933 円
期中一部解約元本額 1,186,111,316 円 840,011,341 円
期末元本額の内訳
ファンド名
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイワ FOFs 用外債ソブリン・ 1,344,677,450 円 1,331,766,095 円
オープン(適格機関投資家専
用)
ダイワ外債ソブリン・オープ 722,575,819 円 685,361,584 円
ン(毎月分配型)
ダイワ・バランス3資産(外 37,705,700 円 39,541,599 円
債・海外リート・好配当日本
株)
安定重視ポートフォリオ(奇 132,584,316 円 131,001,808 円
数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ 244,438,546 円 233,080,931 円
(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇 346,706,403 円 352,142,056 円
数月分配型)
京都応援バランスファンド 176,525,849 円 172,613,676 円
(隔月分配型)
6資産バランスファンド(分 870,140,084 円 814,575,398 円
配型)
6資産バランスファンド(成 97,974,458 円 100,645,804 円
長型)
ダイワ海外ソブリン・ファン 5,086,180,833 円 4,660,059,511 円
ド(毎月分配型)
世界6資産均等分散ファンド 52,974,306 円 51,359,652 円
(毎月分配型)
ダイワ外債ソブリン・ファン 206,216,132 円 181,795,213 円
ド(毎月分配型)
兵庫応援バランスファンド 748,565,093 円 706,422,169 円
(毎月分配型)
『しがぎん』SRI三資産バ 16,728,463 円 12,545,025 円
ランス・オープン(奇数月分
配型)
ダイワ・株/債券/コモディ 186,763,067 円 180,277,386 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 780,181,107 円 755,860,633 円
プン(奇数月決算型)
ダイワ海外ソブリン・ファン 19,670,019 円 20,212,976 円
ド( 1 年決算型)
四国アライアンス 地域創生 579,416,218 円 536,365,891 円
ファンド(年 1 回決算型)
四国アライアンス 地域創生 192,127,198 円 155,561,246 円
ファンド(年 2 回決算型)
計 11,842,151,061 円 11,121,188,653 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 期末日における受益権の総数 11,842,151,061 口 11,121,188,653 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 11 月 11 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
て為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 5 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 101,364,737 △ 13,590,850
特殊債券 △ 7,212,817 2,540,494
合計 △ 108,577,554 △ 11,050,356
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 10 月
13 日から 2020 年 11 月 10 日まで、及び 2021 年 4 月 13 日から 2021 年 5 月 10 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 11 月 10 日 現在 2021 年 5 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 2,312,236,913 - 2,338,966,812 △ 26,729,899 423,512,717 - 428,555,210 △ 5,042,493
アメリカ・ドル 299,200,718 - 297,898,122 1,302,596 31,652,717 - 31,543,010 109,707
カナダ・ドル 2,013,036,195 - 2,041,068,690 △ 28,032,495 - - - -
ユーロ - - - - 391,860,000 - 397,012,200 △ 5,152,200
買 建 2,312,236,913 - 2,327,088,000 14,851,087 391,860,000 - 396,408,754 4,548,754
アメリカ・ドル - - - - 261,240,000 - 263,525,254 2,285,254
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オーストラリ 2,013,036,195 - 2,028,840,000 15,803,805 130,620,000 - 132,883,500 2,263,500
ア・ドル
ユーロ 299,200,718 - 298,248,000 △ 952,718 - - - -
合計 4,624,473,826 - 4,666,054,812 △ 11,878,812 815,372,717 - 824,963,964 △ 493,739
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.8153 円 1.8940 円
( 1 万口当たり純資産額) (18,153 円 ) (18,940 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2.25% United States Treasury
17,538,800.000 18,791,771.870
Note/Bond 20270815
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0.875% United States Treasury
27,183,400.000 25,544,784.640
Note/Bond 20301115
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
44,336,556.510
(4,822,487,252)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
1.5% United Kingdom Gilt
4,500,000.000 4,770,585.000
20260722
1.625% United Kingdom Gilt
3,200,000.000 3,447,520.000
20281022
0.25% United Kingdom Gilt
3,095,700.000 2,904,850.090
20310731
5% United Kingdom Gilt
3,905,900.000 4,626,343.250
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,000,000.000 1,642,550.000
20461207
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
17,391,848.340
(2,654,865,649)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,307,000.000 2,823,606.510
BOND 20270421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,900,000.000 3,329,896.000
BOND 20290421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
19,000,000.000 24,659,720.000
BOND 20330421
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
30,813,222.510
(2,632,681,731)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,933,875.000
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
6,743,000.000 6,945,290.000
20260601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
11,046,000.000 10,065,336.120
20301201
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
18,944,501.120
(1,699,890,086)
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スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
13,630,000.000 14,243,077.400
20231113
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
14,230,000.000 15,021,472.600
20261112
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
29,264,550.000
(383,365,605)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
5,500,000.000 9,704,200.000
20391115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
29,000,000.000 31,918,270.000
20251115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
41,622,470.000
(740,463,741)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
20,000,000.000 21,329,200.000
20240314
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
21,329,200.000
(282,825,192)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
1.75% Poland Government Bond
21,093,000.000 21,172,098.750
20210725
2.75% Poland Government Bond
25,000,000.000 27,448,750.000
20280425
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
48,620,848.750
(1,412,717,657)
ユーロ ユーロ ユーロ
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
695,000.000 1,078,521.850
20460815
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,750,400.000 7,345,543.520
20450525
3.75% Belgium Government Bond
1,500,000.000 2,470,215.000
20450622
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1% IRISH TREASURY 20260515
3,420,000.000 3,660,152.400
1.1% IRISH TREASURY 20290515
2,387,600.000 2,608,214.240
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
9,010,000.000 9,982,449.300
20260430
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
9,136,000.000 9,973,862.560
20280430
SPANISH GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,121,410.800
20260131
ユーロ 小計 ユーロ
38,240,369.670
(5,059,965,714)
国債証券 合計 19,689,262,627
[19,689,262,627]
特殊債券 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.55% CANADA HOUSING TRUST
2,815,000.000 2,996,398.600
20250315
2.25% CANADA HOUSING TRUST
7,830,000.000 8,259,240.600
20251215
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
11,255,639.200
(1,009,968,505)
特殊債券 合計 1,009,968,505
[1,009,968,505]
合計 20,699,231,132
[20,699,231,132]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 2 銘柄 100% 23.3%
イギリス・ポンド 国債証券 5 銘柄 100% 12.8%
オーストラリア・ドル 国債証券 3 銘柄 100% 12.7%
カナダ・ドル 国債証券 3 銘柄
100% 13.1%
特殊債券 2 銘柄
スウェーデン・クローナ 国債証券 2 銘柄 100% 1.9%
デンマーク・クローネ 国債証券 2 銘柄 100% 3.6%
ノルウェー・クローネ 国債証券 1 銘柄 100% 1.4%
ポーランド・ズロチ 国債証券 2 銘柄 100% 6.8%
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ユーロ 国債証券 8 銘柄 100% 24.4%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
386,640,602 260,527,247
株式
14,657,037,600 15,788,191,810
未収入金
187,605,705 -
未収配当金
177,577,700 208,463,150
流動資産合計
15,408,861,607 16,257,182,207
資産合計
15,408,861,607 16,257,182,207
負債の部
流動負債
未払金
22,120,214 38,446,081
未払解約金
44,766,000 12,500,000
その他未払費用
- 154
流動負債合計
66,886,214 50,946,235
負債合計
66,886,214 50,946,235
純資産の部
元本等
元本
※ 1 5,728,483,009 4,899,243,243
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
9,613,492,384 11,306,992,729
元本等合計
15,341,975,393 16,206,235,972
純資産合計
15,341,975,393 16,206,235,972
負債純資産合計 15,408,861,607 16,257,182,207
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 11 月 11 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 5 月 12 日 2020 年 11 月 11 日
期首元本額 6,000,019,760 円 5,728,483,009 円
期中追加設定元本額 110,895,334 円 89,044,701 円
期中一部解約元本額 382,432,085 円 918,284,467 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ好配当日本株投信(季 3,850,932,341 円 3,132,711,213 円
節点描)
ダイワ・バランス3資産(外 26,569,688 円 24,345,037 円
債・海外リート・好配当日本
株)
安定重視ポートフォリオ(奇 26,226,959 円 21,868,621 円
数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ 24,091,913 円 19,344,109 円
(奇数月分配型)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
成長重視ポートフォリオ(奇 432,822,965 円 361,317,803 円
数月分配型)
ダイワ・株/債券/コモディ 74,736,938 円 58,855,460 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 76,910,507 円 62,096,019 円
プン(奇数月決算型)
DCダイワ・ワールドアセッ 210,148,120 円 199,577,941 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 384,770,643 円 370,252,950 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 621,272,935 円 648,874,090 円
ト(六つの羽/成長コース)
計 5,728,483,009 円 4,899,243,243 円
2. 期末日における受益権の総数 5,728,483,009 口 4,899,243,243 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 11 月 11 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区 分 2021 年 5 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 598,630,043 196,000,211
合計 598,630,043 196,000,211
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 10 月
16 日から 2020 年 11 月 10 日まで、及び 2021 年 4 月 16 日から 2021 年 5 月 10 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.6782 円 3.3079 円
( 1 万口当たり純資産額) (26,782 円 ) (33,079 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
INPEX 73,600 813.00 59,836,800
オリエンタル白石 304,500 300.00 91,350,000
熊 谷 組
24,300 3,140.00 76,302,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
五洋建設 53,200 883.00 46,975,600
住友林業 22,600 2,450.00 55,370,000
大和ハウス 35,000 3,421.00 119,735,000
協和エクシオ 27,500 2,995.00 82,362,500
日本工営 7,700 3,095.00 23,831,500
九電工 30,400 3,810.00 115,824,000
ブルボン 22,800 2,189.00 49,909,200
日鉄ソリューションズ 24,100 3,325.00 80,132,500
ディップ 33,100 3,230.00 106,913,000
エレマテック 22,400 1,215.00 27,216,000
パルグループHLDGS 67,300 1,592.00 107,141,600
太陽化学 22,600 1,788.00 40,408,800
日本たばこ産業 35,500 2,147.50 76,236,250
アルコニックス 65,000 1,649.00 107,185,000
あい ホールディングス
23,300 2,242.00 52,238,600
富士紡ホールディングス 16,700 4,540.00 75,818,000
ダイワボウHD 66,000 1,815.00 119,790,000
レスターホールディングス 11,500 2,037.00 23,425,500
TOKAIホールディングス 191,000 916.00 174,956,000
三洋貿易 146,400 1,120.00 163,968,000
旭 化 成
200,500 1,207.50 242,103,750
川田テクノロジーズ 13,100 4,375.00 57,312,500
信和 46,200 806.00 37,237,200
ハウスドゥ 48,400 1,068.00 51,691,200
コメダホールディングス 32,200 2,052.00 66,074,400
共和レザー 66,600 770.00 51,282,000
セーレン 42,000 1,966.00 82,572,000
ワコールホールディングス 25,100 2,602.00 65,310,200
SRAホールディングス 7,700 2,632.00 20,266,400
昭和電工 14,400 3,670.00 52,848,000
日本曹達 32,000 3,365.00 107,680,000
大阪ソーダ 21,900 2,588.00 56,677,200
信越化学 9,100 18,575.00 169,032,500
エア・ウォーター 58,600 1,930.00 113,098,000
四国化成 46,000 1,250.00 57,500,000
三菱瓦斯化学 16,200 2,615.00 42,363,000
東京応化工業 11,300 7,310.00 82,603,000
旭有機材 57,300 1,448.00 82,970,400
リケンテクノス 51,400 553.00 28,424,200
第一工業製薬 46,900 3,710.00 173,999,000
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武田薬品 107,900 3,730.00 402,467,000
太陽ホールディングス 11,000 5,490.00 60,390,000
日本空調サービス 77,200 743.00 57,359,600
伊藤忠テクノソリュー 30,200 3,825.00 115,515,000
富士フイルムHLDGS 43,200 7,286.00 314,755,200
デクセリアルズ 131,000 2,017.00 264,227,000
TOYO TIRE
50,000 2,096.00 104,800,000
AGC 72,600 5,230.00 379,698,000
ニチアス 52,500 2,997.00 157,342,500
日本冶金工 24,600 2,494.00 61,352,400
大紀アルミニウム 52,700 1,067.00 56,230,900
三井金属 38,600 4,080.00 157,488,000
住友鉱山 8,300 5,283.00 43,848,900
住友電工 94,500 1,677.50 158,523,750
三和ホールディングス 94,700 1,426.00 135,042,200
日東精工 80,100 564.00 45,176,400
マルゼン 32,000 2,196.00 70,272,000
ファインシンター 19,300 1,750.00 33,775,000
タ ク マ
58,900 2,280.00 134,292,000
テクノプロ・ホールディング 3,900 8,470.00 33,033,000
ソデイツク 67,400 1,078.00 72,657,200
ベルシステム24HLDGS 65,700 1,694.00 111,295,800
豊田自動織機 13,600 9,020.00 122,672,000
フリュー 43,700 997.00 43,568,900
サト-ホールディングス 17,600 2,775.00 48,840,000
技研製作所 20,800 4,555.00 94,744,000
クボタ 46,000 2,718.50 125,051,000
荏原実業 6,400 4,950.00 31,680,000
三精テクノロジーズ 29,400 800.00 23,520,000
キトー 58,600 1,824.00 106,886,400
日本トムソン 47,200 703.00 33,181,600
日 立
88,500 5,384.00 476,484,000
富士電機 58,000 5,150.00 298,700,000
マブチモーター 10,400 4,445.00 46,228,000
愛知電機 19,600 2,805.00 54,978,000
EIZO 13,000 4,160.00 54,080,000
T D K
11,300 14,820.00 167,466,000
アドバンテスト 28,000 10,200.00 285,600,000
デンソー 24,900 7,274.00 181,122,600
村田製作所 17,700 8,699.00 153,972,300
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IHI 70,800 2,320.00 164,256,000
プレミアグループ 69,800 2,411.00 168,287,800
トヨタ自動車 51,200 8,506.00 435,507,200
ミクニ 68,400 317.00 21,682,800
本田技研 91,100 3,431.00 312,564,100
萩原電気HLDGS 17,900 2,669.00 47,775,100
コ ジ マ
79,600 887.00 70,605,200
アルゴグラフィックス 28,900 3,075.00 88,867,500
ダイトロン 56,000 2,043.00 114,408,000
ナカニシ 15,000 2,208.00 33,120,000
スター精密 41,700 1,692.00 70,556,400
リ コ ー
139,900 1,232.00 172,356,800
フジシールインターナショナル 51,100 2,479.00 126,676,900
大日本印刷 66,600 2,297.00 152,980,200
藤森工業 10,400 4,210.00 43,784,000
リンテック 23,200 2,507.00 58,162,400
信越ポリマー 127,900 1,090.00 139,411,000
任 天 堂
1,500 62,220.00 93,330,000
伊 藤 忠
71,300 3,564.00 254,113,200
三井物産 77,700 2,539.50 197,319,150
東京エレクトロン 6,700 50,060.00 335,402,000
スターゼン 21,200 2,288.00 48,505,600
セイコーHD 40,200 2,107.00 84,701,400
日本ユニシス 32,400 3,560.00 115,344,000
稲畑産業 42,200 1,665.00 70,263,000
三菱UFJフィナンシャルG 652,100 607.90 396,411,590
りそなホールディングス 147,100 468.20 68,872,220
三井住友トラストHD 44,200 3,857.00 170,479,400
三井住友フィナンシャルG 101,900 3,970.00 404,543,000
SBIホールディングス 36,900 3,030.00 111,807,000
オリックス 132,400 1,821.00 241,100,400
MS&AD 54,000 3,296.00 177,984,000
第一生命HLDGS 81,600 2,056.50 167,810,400
東京海上HD 68,300 5,472.00 373,737,600
東京建物 83,400 1,727.00 144,031,800
丸全昭和運輸 14,300 3,270.00 46,761,000
センコーグループHLDGS 108,000 1,040.00 112,320,000
三井倉庫HOLD 56,500 2,371.00 133,961,500
日本電信電話 81,600 2,854.00 232,886,400
KDDI 113,600 3,440.00 390,784,000
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ソフトバンク 110,800 1,449.00 160,549,200
シーイーシー 28,400 1,394.00 39,589,600
日本管財 10,200 2,245.00 22,899,000
日鉄物産 28,900 4,685.00 135,396,500
合計 15,788,191,810
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
49,732,799 72,277,932
コール・ローン
43,162,814 2,298,235
株式
2,386,961,766 2,986,965,744
ハイブリッド優先証券
517,174,604 500,345,277
投資証券
24,319,702 22,938,913
派生商品評価勘定
- 110,700
未収入金
21,745,449 15,391,895
未収配当金
3,694,984 2,728,341
未収利息
933,582 1,082,182
流動資産合計
3,047,725,700 3,604,139,219
資産合計
3,047,725,700 3,604,139,219
負債の部
流動負債
未払金
4,143,331 -
未払解約金
1,000,000 6,144,000
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その他未払費用
- 25
流動負債合計
5,143,331 6,144,025
負債合計
5,143,331 6,144,025
純資産の部
元本等
元本
※ 1 952,462,833 921,277,703
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,090,119,536 2,676,717,491
元本等合計
3,042,582,369 3,597,995,194
純資産合計
3,042,582,369 3,597,995,194
負債純資産合計 3,047,725,700 3,604,139,219
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 11 月 11 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) ハイブリッド優先証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 (1) 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
(2) 受取利息
ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち
日において、確定している金額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 5 月 12 日 2020 年 11 月 11 日
期首元本額 927,779,681 円 952,462,833 円
期中追加設定元本額 73,821,790 円 26,052,283 円
期中一部解約元本額 49,138,638 円 57,237,413 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ(奇 7,145,177 円 6,004,965 円
数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ 6,746,181 円 5,290,592 円
(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇 120,527,514 円 100,250,925 円
数月分配型)
ダイワ・株/債券/コモディ 20,976,216 円 16,696,307 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 21,247,595 円 17,282,015 円
プン(奇数月決算型)
DCダイワ・ワールドアセッ 134,490,284 円 128,529,147 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 244,827,879 円 236,889,487 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 396,501,987 円 410,334,265 円
ト(六つの羽/成長コース)
計 952,462,833 円 921,277,703 円
2. 期末日における受益権の総数 952,462,833 口 921,277,703 口
(金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 11 月 11 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 5 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 51,583,145 68,553,394
ハイブリッド優先証券 2,728,305 1,379,863
投資証券 296,126 131,002
合計 54,607,576 70,064,259
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 10 月
16 日から 2020 年 11 月 10 日まで、及び 2021 年 4 月 16 日から 2021 年 5 月 10 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 11 月 10 日 現在 2021 年 5 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 - - - - 32,741,400 - 32,630,700 110,700
アメリカ・ドル - - - - 32,741,400 - 32,630,700 110,700
合計 - - - - 32,741,400 - 32,630,700 110,700
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 3.1944 円 3.9054 円
( 1 万口当たり純資産額) (31,944 円 ) (39,054 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
2,461 118.950 292,735.950
ADOBE INC
1,292 488.730 631,439.160
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
793 290.550 230,406.150
INC
DOLLAR TREE INC
1,099 116.250 127,758.750
ALBEMARLE CORP
1,635 162.720 266,047.200
DANAHER CORP
1,220 258.480 315,345.600
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
3,434 114.810 394,257.540
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
2,192 67.020 146,907.840
TE CONNECTIVITY LTD
983 138.000 135,654.000
APPLE INC
12,174 130.210 1,585,176.540
BOEING CO/THE
1,193 235.470 280,915.710
VERIZON COMMUNICATIONS INC
12,153 58.720 713,624.160
JPMORGAN CHASE & CO
5,810 161.240 936,804.400
CATERPILLAR INC
1,287 240.990 310,154.130
MORGAN STANLEY
4,628 87.700 405,875.600
BROADCOM INC
1,228 452.580 555,768.240
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEERE & CO
537 394.220 211,696.140
TELEFLEX INC
528 412.550 217,826.400
COLGATE-PALMOLIVE CO
1,722 82.180 141,513.960
ACTIVISION BLIZZARD INC
2,947 94.800 279,375.600
LABORATORY CRP OF AMER
859 278.140 238,922.260
HLDGS
AMAZON.COM INC
298 3,291.610 980,899.780
EXXON MOBIL CORP
4,366 62.430 272,569.380
EOG RESOURCES INC
2,686 83.100 223,206.600
NEXTERA ENERGY INC
3,078 74.530 229,403.340
GENERAL ELECTRIC CO
16,024 13.300 213,119.200
GENERAL MOTORS CO
5,198 58.990 306,630.020
GOLDMAN SACHS GROUP INC
1,126 370.890 417,622.140
ALPHABET INC-CL A
131 2,351.930 308,102.830
FIRSTENERGY CORP
25,377 37.520 952,145.040
HOME DEPOT INC
1,032 339.250 350,106.000
JOHNSON & JOHNSON
2,977 168.500 501,624.500
RENEWABLE ENERGY GROUP INC
8,362 60.540 506,235.480
MCDONALD'S CORP
1,355 234.840 318,208.200
FACEBOOK INC-CLASS A
2,882 319.080 919,588.560
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,084 199.070 215,791.880
MERCK & CO. INC.
2,092 78.410 164,033.720
NIKE INC -CL B
1,197 137.810 164,958.570
NORFOLK SOUTHERN CORP
1,443 289.810 418,195.830
NORTHROP GRUMMAN CORP
790 370.630 292,797.700
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2,221 97.410 216,347.610
PFIZER INC
8,164 39.580 323,131.120
PROCTER & GAMBLE CO/THE
1,032 135.150 139,474.800
CONOCOPHILLIPS 5,115 57.100 292,066.500
TESLA INC
302 672.370 203,055.740
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
2,275 217.500 494,812.500
ANTHEM INC
421 396.570 166,955.970
WALT DISNEY CO/THE
1,801 184.840 332,896.840
WASTE MANAGEMENT INC
1,614 141.380 228,187.320
WALMART INC
852 140.200 119,450.400
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
1,642 488.580 802,248.360
A
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,367 270.070 369,185.690
VISA INC-CLASS A SHARES
3,438 232.120 798,028.560
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NVIDIA CORP
314 592.490 186,041.860
PNC FINANCIAL SERVICES
2,473 198.910 491,904.430
GROUP
TYSON FOODS INC-CL A
8,743 78.820 689,123.260
THERMO FISHER SCIENTIFIC
760 468.450 356,022.000
INC
MASTERCARD INC - A
2,010 375.400 754,554.000
BANK OF AMERICA CORP
15,477 42.180 652,819.860
EATON CORP PLC
2,544 147.520 375,290.880
ECOLAB INC
1,024 228.430 233,912.320
INTEL CORP
3,089 57.670 178,142.630
MICROSOFT CORP
5,555 252.460 1,402,415.300
MEDTRONIC PLC
3,178 126.700 402,652.600
MICRON TECHNOLOGY INC
8,018 85.980 689,387.640
COMCAST CORP-CLASS A
4,220 58.110 245,224.200
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
27,316,776.490
(2,971,245,778)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
ENBRIDGE INC
3,643 48.090 175,191.870
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
175,191.870
(15,719,966)
合計 2,986,965,744
[2,986,965,744]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ハイブリッド優
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
先証券
CHS INC 7.5 4
4,575.000 132,080.250
REINSURANCE GRP OF AMER
2,558.000 72,903.000
5.75
WELLS FARGO & COMPANY 5.5 X
4,550.000 116,844.000
ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875
1,200.000 30,828.000
*
ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.25
1,200.000 30,600.000
E
MORGAN STANLEY 5.85 K
633.000 18,274.710
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5
2,100.000 53,634.000
E
NY COMMUNITY BANCORP INC
2,303.000 64,944.600
6.375 A.
FIRST REPUBLIC BANK 5.125 H
2,582.000 67,803.320
VALLEY NATIONAL BANCORP 5.5
2,076.000 53,623.080
B
SOUTHERN CO 5.25
1,961.000 52,731.290
ENBRIDGE INC 6.375 B
497.000 13,250.020
BANK OF AMERICA CORP 6 GG
2,725.000 75,073.750
UNUM GROUP 6.25
3,350.000 90,081.500
KKR & CO INC 6.5 B
750.000 19,297.500
KEYCORP 5.65 F
952.000 25,761.120
JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD
5,088.000 138,851.520
NISOURCE INC 6.5 B
2,810.000 78,511.400
JPMORGAN CHASE & CO 6 EE
3,975.000 110,783.250
CMS ENERGY CORP 5.875
4,546.000 125,969.660
AMERICAN INTL GROUP 5.85 A
5,825.000 163,216.500
DUKE ENERGY CORP 5.75 A
1,818.000 51,502.660
REGIONS FINANCIAL CORP 5.7
3,038.000 84,699.440
C
ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.2
909.000 25,388.370
19-A
SPIRE INC 5.9 A
3,556.000 99,603.560
ATHENE HOLDING LTD 6.35 A
1,100.000 32,010.000
SYNOVUS FINANCIAL CORP
2,895.000 78,078.150
5.875 E
TCF FINANCIAL 5.7 C*
400.000 10,800.000
ALLSTATE CORP 5.1 H
4,375.000 119,787.500
SEMPRA ENERGY 5.75
6,407.000 175,295.520
FIFTH THIRD BANCORP 6 A
1,923.000 51,594.090
AEGON FUNDING CO LLC 5.1
6,414.000 169,201.320
SYNCHRONY FINANCIAL 5.625 A
7,734.000 207,039.180
FIRST REPUBLIC BANK 4.7 J
3,025.000 79,315.800
SOUTHERN CO 4.95 2020
8,035.000 216,864.650
WELLS FARGO & COMPANY 4.75
11,013.000 284,575.920
Z
CAPITAL ONE FINANCIAL CO
6,084.000 156,967.800
4.8 J
FIRST HORIZON CORP 6.5
3,936.000 109,420.800
112/169
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ATHENE HOLDING LTD 6.375 C
1,950.000 56,179.500
TRUIST FINANCIAL CORP 4.75
3,578.000 96,391.320
R
UNITED STATES CELLULAR C
2,438.000 65,411.540
6.25
BROOKFIELD FINANCE INC
1,675.000 41,925.250
4.625 50
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN
1,700.000 45,305.000
5.375 C
US CELLULAR CORP 5.5
1,667.000 43,158.630
WASHINGTON FEDERAL INC
1,228.000 32,210.440
4.875 A
FIRST HORIZON CORP 6.1 D
5,763.000 153,699.210
TELEPHONE & DATA SYS 6.625
3,084.000 84,964.200
UU
TEXAS CAPITAL BANCSHARES
2,500.000 65,000.000
5.75 B
CHARLES SCHWAB CORP 4.45 J
4,396.000 113,768.480
MORGAN STANLEY 6.875 F
1,589.000 44,968.700
ALLY FINANCIAL FR 2/15/40
1,963.000 50,409.840
WELLS FARGO & COMPANY 6.625
1,556.000 45,248.480
R
PNC FINANCIAL SERVICES
1,900.000 50,103.000
6.125 P
MORGAN STANLEY 6.375 I
1,593.000 45,735.030
WELLS FARGO & COMPANY 5.85
2,892.000 78,344.280
Q
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
4,600,030.130
(500,345,277)
ハイブリッド優先証券 合計 500,345,277
[500,345,277]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
UMH PROPERTIES INC 6.75 C
1,200 31,416.000
MONMOUTH REIT 6.125 C
2,875 73,657.500
SPIRIT REALTY CAPITAL IN 6
1,350 36,315.000
A
QTS REALTY TRUST INC 7.125
1,175 32,547.500
A
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN HOMES 4 RENT 6.25
1,363 36,957.740
H
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
210,893.740
(22,938,913)
投資証券 合計 22,938,913
[22,938,913]
合計 523,284,190
[523,284,190]
ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
組入株式 合計金額に
ハイブリッ
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 ド優先証券 対する比率
時価比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 66 銘柄
ハイブリッド
55 銘柄 85.0% 14.3% 0.7% 99.6%
優先証券
投資証券 5 銘柄
カナダ・ドル 株式 1 銘柄 100% -% -% 0.4%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
77,202,298 9,827,236
コール・ローン
12,800,521 7,346,015
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式
1,162,272,829 1,389,065,093
未収配当金
558,649 6,563,470
流動資産合計
1,252,834,297 1,412,801,814
資産合計
1,252,834,297 1,412,801,814
負債の部
流動負債
未払解約金
5,225,000 562,000
その他未払費用
- 11
流動負債合計
5,225,000 562,011
負債合計
5,225,000 562,011
純資産の部
元本等
元本
※ 1 764,574,485 702,513,696
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
483,034,812 709,726,107
元本等合計
1,247,609,297 1,412,239,803
純資産合計
1,247,609,297 1,412,239,803
負債純資産合計 1,252,834,297 1,412,801,814
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 11 月 11 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 5 月 12 日 2020 年 11 月 11 日
期首元本額 794,331,741 円 764,574,485 円
期中追加設定元本額 33,725,564 円 22,828,119 円
期中一部解約元本額 63,482,820 円 84,888,908 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ(奇 14,160,532 円 11,922,060 円
数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ 13,180,482 円 10,373,914 円
(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇 234,746,144 円 196,739,306 円
数月分配型)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイワ・株/債券/コモディ 40,988,847 円 32,642,504 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 41,440,051 円 34,214,037 円
プン(奇数月決算型)
DCダイワ・ワールドアセッ 73,262,243 円 69,200,438 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 131,171,899 円 127,410,420 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 215,624,287 円 220,011,017 円
ト(六つの羽/成長コース)
計 764,574,485 円 702,513,696 円
2. 期末日における受益権の総数 764,574,485 口 702,513,696 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 11 月 11 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区 分 2021 年 5 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 28,545,309 12,050,173
合計 28,545,309 12,050,173
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 10 月
16 日から 2020 年 11 月 10 日まで、及び 2021 年 4 月 16 日から 2021 年 5 月 10 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.6318 円 2.0103 円
( 1 万口当たり純資産額) (16,318 円 ) (20,103 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
UNILEVER PLC
4,489 42.730 191,814.970
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PRUDENTIAL PLC
14,844 15.790 234,386.760
AVIVA PLC
40,669 4.096 166,580.220
GLAXOSMITHKLINE PLC
15,900 13.556 215,540.400
M&G PLC
68,765 2.175 149,563.870
TESCO PLC
88,445 2.275 201,212.370
VODAFONE GROUP PLC
135,523 1.418 192,198.710
NATIONAL GRID PLC
17,873 9.317 166,522.740
HSBC HOLDINGS PLC
43,404 4.512 195,838.840
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
11,761 14.302 168,205.820
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
1,881,864.700
(287,266,646)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
ROCHE HOLDING AG-
1,313 303.200 398,101.600
GENUSSCHEIN
NESTLE SA-REG
5,578 109.120 608,671.360
ZURICH INSURANCE GROUP AG
903 385.700 348,287.100
NOVARTIS AG-REG
4,389 79.490 348,881.610
GIVAUDAN-REG 108 3,884.000 419,472.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
2,123,413.670
(256,317,264)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
ELECTROLUX AB-SER B
2,486 237.500 590,425.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
590,425.000
(7,734,567)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
SIEMENS AG-REG
2,800 144.280 403,984.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
2,996 83.640 250,585.440
BASF SE
3,676 70.380 258,716.880
ALLIANZ SE-REG
1,145 214.350 245,430.750
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,239 248.700 308,139.300
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
21,145 16.534 349,611.430
DEUTSCHE POST AG-REG
6,823 51.000 347,973.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
7,785 48.070 374,224.950
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
6,506 23.055 149,995.830
N
KONINKLIJKE DSM NV
2,261 152.250 344,237.250
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KONINKLIJKE KPN NV
87,929 2.804 246,552.910
TOTAL SE
6,299 39.050 245,975.950
MICHELIN (CGDE)
2,155 123.700 266,573.500
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3,417 134.960 461,158.320
BNP PARIBAS
3,990 54.780 218,572.200
CAPGEMINI SE
1,883 155.100 292,053.300
AXA SA
12,126 22.730 275,623.980
SANOFI 3,893 85.440 332,617.920
INTESA SANPAOLO
100,555 2.362 237,510.910
ENI SPA
12,935 10.320 133,489.200
ENEL SPA
48,153 8.268 398,129.000
ENAGAS SA
10,115 18.790 190,060.850
ユーロ 小計 ユーロ
6,331,216.870
(837,746,616)
合計 1,389,065,093
[1,389,065,093]
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
イギリス・ポンド 株式 10 銘柄 100% 20.7%
スイス・フラン 株式 5 銘柄 100% 18.5%
スウェーデン・クローナ 株式 1 銘柄 100% 0.6%
ユーロ 株式 22 銘柄 100% 60.2%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
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以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
13,698,530 -
コール・ローン
7,188,469 14,912,191
株式
667,085,506 697,352,371
投資証券
8,714,748 -
未収入金
- 14,642,002
未収配当金
758,841 275,514
流動資産合計
697,446,094 727,182,078
資産合計
697,446,094 727,182,078
負債の部
流動負債
前受金
- 1,070,064
未払金
- 1,574,070
未払解約金
2,000,000 8,159,000
その他未払費用
- 3
流動負債合計
2,000,000 10,803,137
負債合計
2,000,000 10,803,137
純資産の部
元本等
元本
※ 1 306,837,536 241,044,350
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
388,608,558 475,334,591
元本等合計
695,446,094 716,378,941
純資産合計
695,446,094 716,378,941
負債純資産合計 697,446,094 727,182,078
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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自 2020 年 11 月 11 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 5 月 12 日 2020 年 11 月 11 日
期首元本額 356,802,208 円 306,837,536 円
期中追加設定元本額 1,154,410 円 3,018,649 円
期中一部解約元本額 51,119,082 円 68,811,835 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ(奇 10,125,308 円 7,871,791 円
数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ 9,456,274 円 6,771,731 円
(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇 172,123,733 円 129,233,822 円
数月分配型)
ダイワ・株/債券/コモディ 29,762,546 円 22,011,268 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 30,418,866 円 22,722,060 円
プン(奇数月決算型)
DCダイワ・ワールドアセッ 9,610,627 円 8,682,376 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 17,222,460 円 16,088,006 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 28,117,722 円 27,663,296 円
ト(六つの羽/成長コース)
計 306,837,536 円 241,044,350 円
2. 期末日における受益権の総数 306,837,536 口 241,044,350 口
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 11 月 11 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 5 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 14,485,341 4,782,172
投資証券 327,294 -
合計 14,812,635 4,782,172
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 10 月
16 日から 2020 年 11 月 10 日まで、及び 2021 年 4 月 16 日から 2021 年 5 月 10 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2020 年 11 月 10 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.2665 円 2.9720 円
( 1 万口当たり純資産額) (22,665 円 ) (29,720 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
BHP GROUP LTD
8,800 50.090 440,792.000
SOUTH32 LTD
28,500 3.000 85,500.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
1,700 23.260 39,542.000
FORTESCUE METALS GROUP LTD
4,200 22.970 96,474.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
10,400 26.780 278,512.000
WESTPAC BANKING CORP
10,300 26.090 268,727.000
RIO TINTO LTD
700 127.110 88,977.000
COMMONWEALTH BANK OF
3,050 93.920 286,456.000
AUSTRAL
MACQUARIE GROUP LTD
1,000 158.450 158,450.000
CSL LTD
500 274.510 137,255.000
WESFARMERS LTD
4,700 54.260 255,022.000
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JB HI-FI LTD
1,700 46.830 79,611.000
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
2,215,318.000
(189,276,769)
オフショア・人
株 オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
260 1,903.000 494,780.000
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
494,780.000
(8,375,587)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
5,800 29.860 173,188.000
VENTURE CORP LTD
2,800 19.500 54,600.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
17,000 4.970 84,490.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
312,278.000
(25,631,778)
韓国・ウォン 株 韓国・ウォン 韓国・ウォン
SK HYNIX INC
2,000 129,500.000 259,000,000.000
HYUNDAI MOTOR CO
500 224,000.000 112,000,000.000
POSCO 330 398,000.000 131,340,000.000
KOREA SHIPBUILDING &
300 154,500.000 46,350,000.000
OFFSHOR
HYUNDAI MOBIS CO LTD
230 277,500.000 63,825,000.000
NAVER CORP
390 361,000.000 140,790,000.000
LG CHEM LTD
90 919,000.000 82,710,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
3,500 58,300.000 204,050,000.000
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6,900 81,900.000 565,110,000.000
LG ELECTRONICS INC
500 153,000.000 76,500,000.000
HANA FINANCIAL GROUP
3,400 46,300.000 157,420,000.000
HANWHA SOLUTIONS CORP
300 46,800.000 14,040,000.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
1,853,135,000.000
(181,051,290)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
3,000 66.700 200,100.000
L
SUN HUNG KAI PROPERTIES
6,000 118.600 711,600.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS
9,000 19.220 172,980.000
LT
JIANGXI COPPER CO LTD-H
12,000 20.250 243,000.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
3,400 454.400 1,544,960.000
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
143,000 6.250 893,750.000
AIA GROUP LTD
17,600 101.500 1,786,400.000
CHINA FEIHE LTD
23,000 21.000 483,000.000
SANDS CHINA LTD
20,800 34.550 718,640.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
6,000 149.300 895,800.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
18,000 12.300 221,400.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
7,871,630.000
(110,281,537)
台湾・ドル 株 台湾・ドル 台湾・ドル
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
3,000 379.500 1,138,500.000
DELTA ELECTRONICS INC
3,000 293.500 880,500.000
NANYA TECHNOLOGY CORP
10,000 85.500 855,000.000
MEDIATEK INC
8,000 1,060.000 8,480,000.000
MEGA FINANCIAL HOLDING CO
85,000 32.600 2,771,000.000
LT
CTBC FINANCIAL HOLDING CO
141,000 23.100 3,257,100.000
LT
WIN SEMICONDUCTORS CORP
4,000 337.500 1,350,000.000
POYA INTERNATIONAL CO LTD
3,000 604.000 1,812,000.000
MERIDA INDUSTRY CO LTD
11,000 306.500 3,371,500.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
26,000 599.000 15,574,000.000
MANUFAC
HON HAI PRECISION INDUSTRY
23,000 117.500 2,702,500.000
UNITED MICROELECTRONICS
87,000 54.000 4,698,000.000
CORP
台湾・ドル 小計 台湾・ドル
46,890,100.000
(182,735,410)
合計 697,352,371
[697,352,371]
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
オーストラリア・ドル 株式 12 銘柄 100% 27.1%
オフショア・人民元 株式 1 銘柄 100% 1.2%
シンガポール・ドル 株式 3 銘柄 100% 3.7%
韓国・ウォン 株式 12 銘柄 100% 26.0%
香港・ドル 株式 11 銘柄 100% 15.8%
台湾・ドル 株式 12 銘柄 100% 26.2%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「 Daiwa “ RICI ” Fund 」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳
したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
財政状態計算書
2020 年 4 月 30 日現在
米ドル
資産
157,233,249
現金
666
受取勘定
209,709,869
金融資産(損益通算後の評価額)
366,943,784
資産合計
資本
623,664,489
受益証券元本
(275,141,142)
利益剰余金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
348,523,347
資本合計
負債
3,285,659
当座借越
345,862
支払勘定
14,788,916
金融負債(損益通算後の評価額)
18,420,437
負債合計
366,943,784
資本および負債合計
包括利益計算書
2020 年 4 月 30 日に終了した年度
米ドル
営業収益
1,607,234
銀行利息収入
(178,209,200)
金融資産および負債(損益通算後の評価額)による損益
(176,601,966)
投資損益合計
営業費用
3,988,121
運用会社報酬
725,113
管理会社報酬
48,341
受託会社報酬
72,511
保管会社報酬
956,285
仲介手数料
24,318
監査報酬
9,914
その他費用
5,824,603
営業費用合計
(182,426,569)
当会計年度の営業損失
金融費用
(28,898)
支払銀行利息
(28,898)
金融費用合計
(182,455,467)
包括損失合計
組入資産の明細
2020 年 4 月 30 日現在
評価額 純資産に
債券 元本 米ドル 占める比率
(%)
米国
US T-Bill 0% YLD 21-May-2020
20,000,000 19,980,677 5.73
US T-Bill 0% YLD 18-Jun-2020
23,000,000 22,951,987 6.59
US T-Bill 0% YLD 16-Jul-2020
40,000,000 39,869,955 11.44
US T-Bill 0% YLD 13-Aug-2020*
25,000,000 24,893,472 7.14
US T-Bill 0% YLD 10-Sep-2020
51,000,000 50,722,773 14.55
US T-Bill 0% YLD 05-Nov-2020
40,000,000 39,726,878 11.4
198,145,742 56.85
債券合計
取引金額 評価益 評価(損)
先物取引 数量 米ドル 米ドル 米ドル
フランス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Milling Wheat (EOP) - Sep-2020 689 7,061,797
- (100,028)
3,534,014 28,319 -
Rapeseed (EOP) - Aug-2020 177
10,595,811 28,319
(100,028)
日本
3,647,744
- (164)
Rubber (TCM) - Oct-2020 518
3,647,744
- (164)
英国
Brent Crude Oil (ICE) - Jul-2020 523 15,427,890
- (1,578,850)
Brent Crude Oil (ICE) - Aug-2020 1,166 31,860,910 1,148,550 -
Coffee Robusta (ICE) - Jul-2020 582 7,101,780
- (152,700)
Copper Grade A (LME) - May-2020 138 19,456,131
- (1,618,769)
Copper Grade A (LME) - May-2020
(138) (16,914,819) - (922,544)
Copper Grade A (LME) - Jun-2020 127 15,416,338 1,026,987 -
Copper Grade A (LME) - Jun-2020 78,206 -
(85) (11,083,581)
Copper Grade A (LME) - Jul-2020 69 9,009,719
- (63,438)
Gas Oil (ICE) - Jun-2020 48 1,399,800
- (177,000)
Gas Oil (ICE) - Jul-2020 114 2,959,200 113,100 -
No. 7 Cocoa (ICE) - Jul-2020 152 3,372,667 312,298 -
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2020 461 19,562,906
- (2,658,612)
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2020 658,544 -
(461) (17,562,838)
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2020 395 14,927,894
- (303,019)
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2020 41,038 -
(266) (9,889,688)
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jul-2020 241 9,012,344
- (36,600)
Primary Nickel (LME) - May-2020 65 4,842,966
- (109,146)
Primary Nickel (LME) - May-2020
(65) (4,467,024) - (266,796)
Primary Nickel (LME) - Jun-2020 56 3,822,441 263,319 -
Primary Nickel (LME) - Jun-2020 14,250 -
(38) (2,786,730)
Primary Nickel (LME) - Jul-2020 31 2,277,288
- (11,250)
Special High Grade Zinc (LME) - May-2020 191 9,627,594
- (388,017)
Special High Grade Zinc (LME) - May-2020
(191) (9,023,781) - (215,796)
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2020 162 7,628,537 215,300 -
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2020 9,625 -
(109) (5,287,269)
Special High Grade Zinc (LME) - Jul-2020 94 4,563,406
- (7,931)
Standard Lead (LME) - May-2020 215 9,852,631
- (1,154,537)
Standard Lead (LME) - May-2020 606,838 -
(215) (9,304,931)
Standard Lead (LME) - Jun-2020 179 7,703,100
- (421,156)
Standard Lead (LME) - Jun-2020 24,400
(121) (4,946,831) -
Standard Lead (LME) - Jul-2020 110 4,513,500
- (22,750)
Tin (LME) - May-2020 59 4,832,015
- (329,135)
Tin (LME) - May-2020
(59) (4,346,330) - (156,550)
Tin (LME) - Jun-2020 53 3,852,005 190,305
-
Tin (LME) - Jun-2020 8,190
(36) (2,753,910) -
Tin (LME) - Jul-2020 29 2,213,605
- (7,575)
3,595,845 68,735
White Sugar (ICE) - Aug-2020 218 -
120,464,780 4,779,685
(10,602,171)
米国
Corn (CBT) - Jul-2020 1,023 17,557,537
- (1,189,537)
Cotton No. 2 (NYB) - Jul-2020 544 13,674,655 1,919,105
-
Frozen Concentrated Orange Juice (NYB) - Jul-2020 121 2,159,835
- (140,648)
Gasoline Rbob (NYM) - Jun-2020 134 3,644,554 766,110
-
Gasoline Rbob (NYM) - Jul-2020 220 7,317,677 147,319
-
Gold (CMX) - Jun-2020 38 6,239,420 198,540
-
Gold (CMX) - Aug-2020 65 11,116,560
- (60,060)
Hard Red Spring Wheat (MGE) - Jul-2020 133 3,607,500
- (179,425)
Heating Oil (NYM) - Jun-2020 49 1,985,185
- (270,665)
Heating Oil (NYM) - Jul-2020 125 4,503,652 139,973
-
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jun-2020 420 7,383,060 802,740
-
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jul-2020 624 13,291,950 248,850
-
KC HRW Wheat - Jul-2020 144 3,541,688
- (28,088)
Lean Hogs (CME) - Jun-2020 48 1,324,900
- (193,060)
Lean Hogs (CME) - Aug-2020 89 2,205,080 30,600
-
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Sep-2020 366 9,414,450 236,970
-
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Oct-2020 1,338 35,824,440 1,198,020
-
Live Cattle (CME) - Jun-2020 70 2,744,800
- (338,200)
Live Cattle (CME) - Aug-2020 125 4,571,610 33,390
-
Lumber (CME) - Jul-2020 89 2,969,208 179,256
-
Milk Future (CME) - May-2020 9 229,420
- (24,760)
Milk Future (CME) - Jun-2020 19 476,740
- (4,020)
Oat (CBT) - Jul-2020 127 1,684,700 118,700
-
Palladium (NYM) - Jun-2020 2 446,000
- (54,800)
Palladium (NYM) - Sep-2020 4 775,300 5,420
-
Platinum (NYM) - Jul-2020 162 6,945,435
- (360,135)
Rough Rice (CBT) - Jul-2020 91 2,559,750 132,030
-
Silver (CMX) - Jul-2020 186 13,325,790 599,100
-
Soybean Meal (CBT) - Jul-2020 88 2,776,750
- (179,870)
Soybean Oil (CBT) - Jul-2020 444 7,204,380
- (118,140)
Soybeans (CBT) - Jul-2020 288 12,666,137
- (350,537)
Sugar No. 11 World (NYB) - Jul-2020 312 3,649,464
- (25,771)
9,979,125
Wheat (CBT) - Jul-2020 359 - (568,837)
217,796,752 6,756,123
(4,086,553)
352,505,087 11,564,127
(14,788,916)
先物取引合計
投資明細
2021 年 5 月 10 日現在における「ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド」が組入れている
Daiwa “ RICI ” Fund の投資有価証券の状況を示しております。
(1) 有価証券 (単位: US ドル)
銘柄名 券面総額 評価額 備考
US TREASURY BILL 0PCT 17JUN21
50,000,000 49,995,603.75
US TREASURY BILL 0PCT 04NOV21
50,000,000 49,991,704.69
US TREASURY BILL 0PCT 02DEC21
50,000,000 49,986,240.65
US TREASURY BILL 0PCT 23SEP21
45,000,000 44,994,787.52
US TREASURY BILL 0PCT 20MAY21
40,000,000 39,998,555.30
US TREASURY BILL 0PCT 15JUL21
40,000,000 39,994,249.50
US TREASURY BILL 0PCT 27JAN22
40,000,000 39,992,638.92
US B CLASS TREAS BILL 12AUG21
40,000,000 39,992,455.88
US TREASURY BILL 0PCT 09SEP21
40,000,000 39,989,582.95
US TREASURY BILL 0PCT 07OCT21
40,000,000 39,989,460.10
US TREASURY BILL 0PCT 21OCT21
30,000,000 29,997,216.69
(2) 商品先物 (単位: US ドル)
銘柄 買建 / 売建 数量 評価損益 備考
MILLING WHEAT (EOP) SEP-21
買建 904 1,811,178.05
RAPESEED EURO FUT (EOP) AUG-21
買建 208 1,176,983.09
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BRENT CRUDE OIL (ICE) AUG-21
買建 1,213 867,580.00
COFFEE ROBUSTA (ICE) JUL-21
買建 844 1,532,930.00
COPPER GRADE A (LME) MAY-21
買建 102 2,391,031.25
COPPER GRADE A (LME) MAY-21
売建 102 -3,347,087.50
COPPER GRADE A (LME) JUN-21
買建 104 3,393,656.25
COPPER GRADE A (LME) JUN-21
売建 104 -520,487.50
COPPER GRADE A (LME) JUL-21
買建 100 504,593.75
GAS OIL (ICE) JUL-21
買建 137 150,150.00
NO 7 COCOA (ICE) JUL-21
買建 270 -194,641.22
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) MAY-21
買建 436 3,314,892.50
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) MAY-21
売建 436 -2,864,775.00
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUN-21
買建 406 2,625,912.50
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUN-21
売建 406 -737,300.00
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUL-21
買建 413 751,927.50
PRIMARY NICKEL (LME) MAY-21
買建 50 -230,751.00
PRIMARY NICKEL (LME) MAY-21
売建 50 -555,306.00
PRIMARY NICKEL (LME) JUN-21
買建 59 653,986.50
PRIMARY NICKEL (LME) JUN-21
売建 59 -141,655.50
PRIMARY NICKEL (LME) JUL-21
買建 59 142,686.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) MAY-21
買建 167 421,156.25
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) MAY-21
売建 167 -562,322.50
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUN-21
買建 162 552,808.75
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUN-21
売建 162 -11,137.50
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUL-21
買建 170 14,068.75
STANDARD LEAD (LME) MAY-21
買建 224 677,043.75
STANDARD LEAD (LME) MAY-21
売建 224 -1,381,918.75
STANDARD LEAD (LME) JUN-21
買建 235 1,459,725.00
STANDARD LEAD (LME) JUN-21
売建 235 -366,775.00
STANDARD LEAD (LME) JUL-21
買建 236 364,737.50
TIN (LME) MAY-21
買建 44 1,661,055.00
TIN (LME) MAY-21
売建 44 -1,464,865.00
TIN (LME) JUN-21
買建 44 1,288,365.00
TIN (LME) JUN-21
売建 44 -403,575.00
TIN (LME) JUL-21
買建 43 325,275.00
WHITE SUGAR (ICE) AUG-21
買建 268 569,990.00
RUBBER (OSE) OCT-21
買建 522 324,263.12
CORN (CBT) JUL-21
買建 914 8,138,212.50
COTTON NO 2 (NYB) JUL-21
買建 581 2,757,910.00
FROZEN CONCENTRATED ORANGE JUICE (NYB) JUL-21
買建 217 -88,177.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GASOLINE RBOB FUT (NYM) JUL-21
買建 214 217,375.20
GOLD (CMX) AUG-21
買建 174 692,520.00
HARD RED SPRING WHEAT (MGE) JUL-21
買建 169 1,493,387.50
HEATING OIL (NYM) JUL-21
買建 137 248,371.20
HENRY HUB NATURAL GAS (NYM) JUL-21
買建 1,234 -127,110.00
KC HRW WHEAT FUT (CBT) JUL-21
買建 178 1,354,800.00
LEAN HOGS (CME) AUG-21
買建 149 281,250.00
LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYM) JUL-21
買建 1,457 593,980.00
LIVE CATTLE (CME) AUG-21
買建 266 36,950.00
LUMBER (CME) JUL-21
買建 39 3,072,179.00
MILK FUTURE (CME) JUN-21
買建 32 -50,860.00
OAT (CBT) JUL-21
買建 152 356,887.50
PALLADIUM (NYM) SEP-21
買建 6 -6,160.00
PLATINUM (NYM) JUL-21
買建 184 507,420.00
ROUGH RICE (CBT) JUL-21
買建 172 252,230.00
SILVER (CMX) JUL-21
買建 190 2,706,480.00
SOYBEAN MEAL (CBT) JUL-21
買建 110 164,370.00
SOYBEAN OIL (CBT) JUL-21
買建 338 2,900,268.00
SOYBEANS (CBT) JUL-21
買建 286 2,500,775.00
SUGAR NO 11 WORLD (NYB) JUL-21
買建 323 1,000,899.20
WHEAT (CBT) JUL-21
買建 471 3,376,062.50
(注)LME(ロンドン金属取引所)においては、先渡し売買となるため、期日到来まで反対売買により
清算されません。当該取引は売建で表示しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 964,926,992 円
Ⅱ 負債総額 836,516 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 964,090,476 円
Ⅳ 発行済数量 1,048,398,707 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9196 円
( 参考 ) ダイワ日本国債マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 168,240,951,097 円
Ⅱ 負債総額 98,945,458 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 168,142,005,639 円
Ⅳ 発行済数量 133,373,548,122 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2607 円
( 参考 ) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 21,122,121,406 円
Ⅱ 負債総額 38,941,345 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,083,180,061 円
Ⅳ 発行済数量 11,033,364,361 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9109 円
( 参考 ) ダイワ好配当日本株マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 16,256,572,555 円
Ⅱ 負債総額 175,813,165 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,080,759,390 円
Ⅳ 発行済数量 4,906,530,425 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2774 円
( 参考 ) ダイワ北米好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 3,685,849,482 円
Ⅱ 負債総額 517,000 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,685,332,482 円
Ⅳ 発行済数量 940,195,002 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.9198 円
( 参考 ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 1,416,646,119 円
Ⅱ 負債総額 1,799,000 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,414,847,119 円
Ⅳ 発行済数量 693,002,139 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0416 円
( 参考 ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 721,766,479 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 721,766,479 円
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Ⅳ 発行済数量 243,082,818 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9692 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載
または記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場
合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合
等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替
停止日や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2021 年 5 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ. リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021 年 5 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 45 95,256
追加型株式投資信託 747 20,710,140
株式投資信託 合計 792 20,805,395
単位型公社債投資信託 63 187,956
追加型公社債投資信託 14 1,510,584
公社債投資信託 合計 77 1,698,540
総合計 869 22,503,935
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当事業年度( 2020 年4月1日から
2021 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
2,741 4,860
有価証券
22,167 333
前払費用
205 237
未収委託者報酬
10,847 13,150
未収収益
63 49
関係会社短期貸付金
- 18,700
62 207
その他
流動資産計
36,088 37,539
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
217 224
建物
7 6
器具備品
209 218
無形固定資産
2,362 1,937
ソフトウェア
2,028 1,882
ソフトウェア仮勘定
333 54
投資その他の資産
15,844 16,121
投資有価証券
9,153 10,159
関係会社株式
3,972 3,705
出資金
183 183
長期差入保証金
1,069 1,068
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繰延税金資産
1,431 973
その他 33 30
固定資産計
18,424 18,283
資産合計
54,512 55,822
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
69 68
未払金
7,573 8,405
未払収益分配金
14 13
未払償還金
39 39
未払手数料
3,988 4,734
その他未払金
※ 2 3,530 ※ 2 3,617
未払費用
3,830 3,777
未払法人税等
656 804
未払消費税等
590 631
賞与引当金
688 950
5 88
その他
流動負債計
13,414 14,725
固定負債
退職給付引当金
2,574 2,452
役員退職慰労引当金
88 74
5 3
その他
固定負債計
2,667 2,530
負債合計
16,082 17,256
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
11,749 10,574
繰越利益剰余金
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利益剰余金合計
12,123 10,948
株主資本合計
38,793 37,618
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 363 947
評価・換算差額等合計
△ 363 947
純資産合計
38,430 38,566
負債・純資産合計
54,512 55,822
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
69,550 65,487
その他営業収益 583 419
営業収益計
70,134 65,906
営業費用
支払手数料
31,120 27,965
広告宣伝費
745 624
調査費
8,858 8,245
調査費
1,188 1,134
委託調査費
7,670 7,110
委託計算費
1,410 1,501
営業雑経費
1,770 1,870
通信費
240 240
印刷費
524 478
協会費
56 51
諸会費
13 14
その他営業雑経費 936 1,084
営業費用計
43,906 40,207
一般管理費
給料
5,793 5,991
役員報酬
374 351
給料・手当
4,335 4,293
賞与
395 395
賞与引当金繰入額
688 950
福利厚生費
838 893
交際費
62 32
旅費交通費
154 37
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租税公課
451 472
不動産賃借料
1,299 1,302
退職給付費用
368 449
役員退職慰労引当金繰入額
37 28
固定資産減価償却費
925 661
諸経費 1,770 1,763
一般管理費計
11,702 11,631
営業利益
14,525 14,067
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31
至 2021 年3月 31 日)
日)
営業外収益
投資有価証券売却益
214 578
有価証券償還益
24 42
991 68
その他
営業外収益計
1,230 689
営業外費用
投資有価証券売却損
1 69
有価証券償還損
71 47
54 24
その他
営業外費用計
127 141
経常利益
15,629 14,616
特別損失
システム刷新関連費用
537 547
関係会社整理損失
- 267
48 45
投資有価証券評価損
特別損失計
585 860
税引前当期純利益
15,043 13,756
法人税、住民税及び事業税
4,555 4,476
△ 109
△ 78
法人税等調整額
法人税等合計
4,477 4,366
当期純利益
10,566 9,389
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額(純額)
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
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当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
当期純利益 - - - 9,389 9,389 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,175 △ 1,175 △ 1,175
当期末残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
当期純利益 - - 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 1,311 1,311 1,311
額(純額)
当期変動額合計 1,311 1,311 136
当期末残高 947 947 38,566
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
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なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2
月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
(追加情報)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)第 44 -2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第 19 号 2019 年7月4日)第7 - 4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
業年度に係るものについては記載しておりません。
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(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2 018 年3月 30 日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 2 018 年3月
30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 912 百万
円、「その他」 78 百万円は、「その他」 991 百万円として組替えております。
(注記に関する表示方法の変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第 31 号 2020 年 3 月 31 日。以下「見積り
会計基準」という)が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
になったことに伴い、当事業年度末から適用し、(重要な会計上の見積り)を開示しております。
見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第 11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、会計基準第6項及び第7項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
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※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
建物 34 百万円 35 百万円
器具備品 276 百万円
259 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
未払金 3,397 百万円
3,473 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2019 年6月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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2020 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年6月 24 日
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2020 年6月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 1 0 ,5 64 4,0 50
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年6月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年6月 23 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「時価
算定適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
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貸借対照表 計上額 時価 差額
投資有価証券(※1) 60 60 -
資産合計 60 60 -
(※ 1 )時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 267 百万円、投資有価証券 8,426 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 - - 85
資産合計 85 - - 85
(※1)時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,944 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
(有価証券関係)
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1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 60 55 5
(2)その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
(2)その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △160
小計 2,561 2,721 △160
合計 9,826 8,474 1,352
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
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売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
退職給付債務の期
2,389 百万円 2,574 百万円
首残高
159
勤務費用 155
退職給付の支払
△ 183
△ 378
額
207
その他 101
退職給付債務の期
2,574
2,452
末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
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当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債務 2,574 百万円 2,452 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,452
2,574
資産の純額
2,452
退職給付引当金 2,574
貸借対照表に計上された負債と
2,574 2,452
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
勤務費用 159 百万円 155 百万円
その他 27 108
確定給付制度に係る退職給付費用 187 263
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 181 百万円、当事業年度 186 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
繰延税金資産
788
退職給付引当金
750
177
賞与引当金 243
129
未払事業税
170
198
システム関連費用 155
47
投資有価証券評価損
128
94
出資金評価損
94
399
その他
298
1,835
繰延税金資産小計 1,841
評価性引当額 △ 173
△ 254
1,661
繰延税金資産合計
1,586
繰延税金負債
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連結法人間取引(譲渡 △ 159
△ 159
益)
△ 71
その他有価証券評価差額
△ 453
金
△ 230
繰延税金負債合計 △ 612
1,431
繰延税金資産の純額 973
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
該当事項はありません。
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[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
親会 持株 経営管
貸付金
券グルー 千代田 247,397 あり
社 会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 - -
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,603 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
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議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,727 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
資本金ま 議決権等
取引金額 期末残高
会社等の名 たは出資 事業の内 の所有 (被 関連当事者
種類 所在地 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
称 金 容 所有 )割合 との関係
(注 1) (注 1)
(百万円) (%)
同一
の親
証券投資信託の
証券投資信
会社
東京都 金融商品
代行手数料
大和証券㈱ 100,000 - 託受益証券 16,953 未払手数料 2,984
をも
千代田区 取引業
の募集販売 (注 2)
つ会
社
同一
の親
㈱大和総研
ソフトウェアの
会社
ビジネス・ 東京都 情報サー ソフトウェ
3,000 - 1,031 未払費用 224
購入(注 3)
をも
イノベー 江東区 ビス業 アの開発
つ会
ション
社
同一
の親
不動産の賃借料
会社
大和プロパ 東京都 不動産管 本社ビルの 長期差入保
100 - 1,061 1,054
(注 4)
をも
ティ ㈱ 中央区 理業 管理 証金
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
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証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
託受益証券 14,917 3,321
同一
数料(注 料
の募集販売
の親
2)
東京都
金融商品
会社
大和証券㈱ 100,000 -
取引業
をも
千代田区
不動産の
本社ビルの 長期差入
つ会
527
賃借料 1,054
管理 保証金
社
(注 4)
同一
㈱大和総研
の親
ソフトウェ
東京都
ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
会社
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
イノベー ビス業 アの開発
をも
江東区
(注 3)
ション
つ会
社
同一
の親
不動産の賃
東京都
大和プロパ 不動産管 本社ビルの
会社
借料 - -
100 - 527
ティ㈱ 理業 管理
をも 中央区
(注 4)
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
( 注5 ) 大和プロパティ株式会社は、 2020 年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
す。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
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前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 14,732.52 円 1株当たり純資産額 14,784.79 円
1株当たり当期純利益 4,050.66 円 1株当たり当期純利益 3,599.54 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 10,556 9,389
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2020 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 (注 6 )
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 (注 6 )
社 ディ銀行 ( 2020 年 07 月 27 日現在)
販売会社 九州FG証券株式会社 3,000 百万円 (注 1 )
株式会社鹿児島銀行 18,130 百万円 (注 3 )
投資顧問会社 アムンディ・アイルラ 1,032,912 ユーロ
ンド・リミテッド ( 2019 年 12 月末日現在)
コーヘン&スティアー 527 千米ドル
ズ・キャピタル・マネ ( 2019 年 12 月末日現在)
ジメント・インク
(注 1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注 2 )主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注 3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注 4 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注 5 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注 6 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(注 7 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注 8 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注 9 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注 10 )全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
(注 11 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
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該当事項はありません。
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第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名)
2020 年 11 月 25 日 臨時報告書
2021 年 1 月 26 日 臨時報告書
2021 年 2 月 3 日 有価証券届出書、有価証券報告書
2021 年 3 月 31 日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
2021 年5月 21 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年4月1日から 2021 年
3月 31 日までの第 62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021 年 6 月 11 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンドの 2020 年 11 月
11 日から 2021 年 5 月 10 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンドの 2021 年 5 月 10 日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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