パトナム・インカム・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | パトナム・インカム・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年７月30日
【発行者名】 パトナム・インカム・ファンド
(PUTNAM INCOME FUND)
【代表者の役職氏名】 業務執行副社長、主席経営責任者およびコンプライアンス連
絡担当
ジョナサン S. ホーウィッツ
(Jonathan S. Horwitz)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 02110 マサチューセッツ州 ボストン市
フェデラル・ストリート100番
(100 Federal Street, Boston, Massachusetts 02110,
U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
パトナム・インカム・ファンド
(PUTNAM INCOME FUND)
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
クラスM受益証券について、34億米ドル(約3,552億円)
( 注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2021年１月29日現在の株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝104.48円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Ⅰ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2021年４月12日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」とい
う。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新または追加するため、また、投資リスクの参考情報の更
新、運用状況の参考情報の更新を行うため、さらに、ファンドの設立地における目論見書が変更されるため、原届
出書に訂正すべき事項がありますのでこれらを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、
訂正前の換算レートとは異なっております。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Ⅱ 【訂正の内容】
１ 半期報告書の提出による訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
(3) ファンドの仕組み
４ 管理会社の概況
④ 管理運用会社の概要
管理運用会社（「パトナム・インベスト 更新
(ⅴ)資本金の額
メント・マネジメント・エルエル
シー」）の概況
(1) 資本金の額
５ 運用状況 １ ファンドの運用状況
(1) 投資状況 (1) 投資状況 更新
更新または追加
(3) 運用実績 (2) 運用実績
追加
(4) 販売及び買戻しの実績 ２ 販売及び買戻しの実績
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表 ３ ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
２ 事業の内容及び営業の概況 (2) 事業の内容及び営業の状況 更新
５ その他 ４ 管理会社の概況
(e) 訴訟事件その他の重要事項 (3) その他 更新
＊ 半期報告書の記載内容は、以下の通りです（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま
す。）。
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１ ファンドの運用状況
(1) 投資状況
資産別および地域別の投資状況
(2021年５月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(％)
米国政府系機関モーゲージ証券 米国 2,161,025,553 58.64
米国 1,351,586,792 36.67
バミューダ 33,712,611 0.91
モーゲージ証券
小計 1,385,299,403 37.59
米国 930,692,815 25.25
カナダ 32,326,259 0.88
スイス 21,754,790 0.59
フランス 19,917,277 0.54
オーストラリア 17,192,015 0.47
ドイツ 11,618,810 0.32
社債 イギリス 9,352,290 0.25
イタリア 9,346,185 0.25
ルクセンブルグ 7,341,785 0.20
スペイン 5,296,986 0.14
インドネシア 495,075 0.01
オランダ 489,078 0.01
小計 1,065,823,365 28.92
米国 701,572,276 19.04
イギリス 51,996,153 1.41
カナダ 49,997,031 1.36
フランス 40,228,367 1.09
ドイツ 39,997,461 1.09
日本 38,431,873 1.04
短期投資
スウェーデン 36,023,277 0.98
ノルウェー 20,699,426 0.56
スイス 19,999,697 0.54
フィンランド 17,496,668 0.47
アイルランド 11,999,416 0.33
小計 1,028,441,645 27.91
米国 146,098,614 3.96
カナダ 2,722,876 0.07
アセット・バック証券
小計 148,821,490 4.04
米国 54,196,813 1.47
ケイマン諸島 18,670,020 0.51
ローン担保証券
小計 72,866,833 1.98
米国 46,065,880 1.25
イギリス 1,486,530 0.04
未決済買建スワップオプション
カナダ 747,262 0.02
小計 48,299,672 1.31
地方債 米国 3,411,896 0.09
未決済買建オプション 米国 2,711,220 0.07
現金・預金・その他の資産
(2,231,352,805) (60.55)
(負債控除後)
合計 3,685,348,272
100.00
(純資産総額) (約404,504百万円)
(注１) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注２) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2021年５月31日現在における株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝109.76円)による。以下同じ。
(注３) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
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(注４) 2021年５月末日現在の組入債券格付の比率は、以下の通りである。
格付 AAA AA A BBB BB B CCC以下 格付なし 合計
比率(％) 85.05 5.47 14.18 21.56 3.95 2.78 1.07 -34.06 100.00
＊ 現金、デリバティブ商品およびその他の純資産は、格付なしで示される。また、TBAモーゲージ・コミットメントに関す
る債権および債務は、格付なしに含まれるため、マイナス表示となっている。ファンドは、独自の格付機関により格付
されていない。
(2) 運用実績
① 純資産の推移(クラスＭ受益証券)
2021年５月末日および同日前１年以内における各月末の純資産の推移は、以下の通りである。
純資産総額 一口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
2020年６月末日 61,982 6,803 7.06 775
７月末日 62,380 6,847 7.13 783
８月末日 62,018 6,807 7.10 779
９月末日 61,497 6,750 7.10 779
10月末日 60,661 6,658 7.08 777
11月末日 61,387 6,738 7.20 790
12月末日 59,060 6,482 7.00 768
2021年１月末日 58,307 6,400 6.95 763
２月末日 57,365 6,296 6.87 754
３月末日 56,376 6,188 6.80 746
４月末日 56,153 6,163 6.80 746
５月末日 55,680 6,111 6.76 742
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② 分配の推移(クラスＭ受益証券)
2020年６月１日―2021年５月末日 0.358ドル(約39円)
なお、2019年７月から2021年６月までの期間の各月の分配の推移は、以下の通りである。
分配落ち日における
一口当り分配額
一口当り純資産価格
分配落ち日
米ドル 円 米ドル 円
2019年７月 0.019 2.085 2019/７/23 6.89 756
８月 0.019 2.085 2019/８/22 7.02 771
９月 0.019 2.085 2019/９/23 7.01 769
10月 0.019 2.085 2019/10/23 7.00 768
11月 0.019 2.085 2019/11/21 7.03 772
12月 0.110 12.074 2019/12/23 6.92 760
2020年１月 0.016 1.756 2020/１/23 6.97 765
２月 0.017 1.866 2020/２/21 7.07 776
３月 0.017 1.866 2020/３/23 6.56 720
４月 0.013 1.427 2020/４/23 6.90 757
５月 0.013 1.427 2020/５/21 6.88 755
６月 0.012 1.317 2020/６/23 7.06 775
７月 0.013 1.427 2020/７/23 7.10 779
８月 0.011 1.207 2020/８/21 7.11 780
９月 0.010 1.098 2020/９/23 7.09 778
10月 0.011 1.207 2020/10/22 7.08 777
11月 0.011 1.207 2020/11/23 7.18 788
12月 0.235 25.794 2020/12/23 6.96 764
2021年１月 0.011 1.207 2021/１/21 6.95 763
２月 0.011 1.207 2021/２/23 6.88 755
３月 0.011 1.207 2021/３/23 6.80 746
４月 0.011 1.207 2021/４/22 6.80 746
５月 0.011 1.207 2021/５/21 6.76 742
６月 0.011 1.207 2021/６/23 6.77 743
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 収益率の推移(クラスＭ受益証券)
2020年６月１日から2021年５月末日までの１年間の収益率は、以下の通りである。
クラスＭ受益証券
収益率 2.34％
期末NAV×A
(注) 収益率(％)＝100×( －１)
期首NAV
A＝該当期間中の各月についての「一口当り分配額／分配落NAV＋１」を計算して掛け合わせた数値
ただし、期首NAVとは、2020年５月末日現在の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは2021年５月末日現在の
一口当り純資産価格をいう。
２ 販売及び買戻しの実績 ( クラスＭ受益証券)
2020年６月１日から2021年５月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年５月末日
現在の発行済口数は、以下の通りである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
9,600 9,600 643,500 642,100 8,238,800 8,238,800
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３ ファンドの経理状況
ａ ファンドの日本文の中間財務書類は、アメリカ合衆国における諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作成さ
れた原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。ファンドの日本文の中間財務書類は「中間
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定に準拠して作成されている。
ｂ ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する
外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、2021年５月31日現在における
株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝109.76円)で換算された円換算額が併記されている。な
お、千円未満の金額は四捨五入されている。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(1) 資産及び負債の状況
パトナム・インカム・ファンド
資産負債計算書
2021 年４月30日現在（未監査）
米ドル 千円
資産
投資有価証券、時価評価額（注１、９）：
6,196,872,777 680,168,756
非関連発行体（個別法による原価： 6,190,050,986 米ドル）
250,090,663 27,449,951
関連発行体（個別法による原価： 250,090,663 米ドル）（注１、５）
7,760 852
現金
25,696,233 2,820,419
未収利息およびその他の未収金
8,545,164 937,917
ファンド受益証券発行未収金
82,223 9,025
投資有価証券売却未収金
833,212,011 91,453,350
ＴＢＡ証券売却未収金（注１）
497,591 54,616
先物取引値洗差金未収額（注１）
1,931,570 212,009
中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未収額（注１）
35,531,442 3,899,931
先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る未実現評価益（注１）
22,659,934 2,487,154
ＯＴＣスワップ契約に係る未実現評価益（注１）
39,138,669 4,295,860
ＯＴＣスワップ契約に係るプレミアム支払額（注１）
108,468 11,905
前払費用
7,414,374,505 813,801,746
資産合計
負債
6,268,132 687,990
投資有価証券購入未払金
3,136,625 344,276
延渡し投資有価証券購入未払金（注１）
1,917,814,751 210,499,347
ＴＢＡ証券購入未払金（注１）
8,075,449 886,361
ファンド受益証券買戻未払金
196,047 21,518
未払管理報酬（注２）
126,988 13,938
未払保管報酬（注２）
905,563 99,395
未払投資者サービス報酬（注２）
434,524 47,693
未払受託者報酬および費用（注２）
12,040 1,322
未払管理事務報酬（注２）
272,086 29,864
未払販売報酬（注２）
2,239,412 245,798
中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未払額（注１）
94,959,818 10,422,790
ＯＴＣスワップ契約に係る未実現評価損（注１）
97,924,168 10,748,157
ＯＴＣスワップ契約に係るプレミアム受領額（注１）
33,235,441 3,647,922
先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る未実現評価損（注１）
未決済売建オプション、時価評価額
108,398,772 11,897,849
（プレミアム額： 101,677,508 米ドル）（注１）
ＴＢＡ売却契約、時価評価額
1,387,633,833 152,306,690
（未収手取額： 1,384,141,680 米ドル） （注１）
一部のデリバティブ契約およびＴＢＡ契約に係る担保、時価評価額
7,202,709 790,569
（注１、９）
417,367 45,810
その他の未払費用
3,669,253,725 402,737,289
負債合計
3,745,120,780 411,064,457
純資産
資本構成
3,829,336,339 420,307,957
払込資本金（授権受益証券口数は無制限）（注１、４）
(84,215,559) (9,243,500)
分配可能利益合計（注１）
3,745,120,780 411,064,457
合計 ― 発行済資本に対応する純資産
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資産負債計算書 （つづき）
2021 年４月30日現在（未監査）
米ドル 円
純資産価格および販売価格の計算
クラスＡ受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
7.03 772
（ 775,794,460 米ドル÷ 110,332,740 口）
クラスＡ受益証券一口当たりの販売価格
7.32 803
＊
（ 7.03 米ドルの 96.00 分の 100 ）
クラスＢ受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
6.94 762
＊＊
（ 5,187,046 米ドル÷ 747,554 口）
クラスＣ受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
6.96 764
＊＊
（ 94,595,105 米ドル÷ 13,595,436 口）
クラスＭ受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
6.80 746
（ 56,152,820 米ドル÷ 8,256,100 口）
クラスＭ受益証券一口当たりの販売価格
7.03 772
（ 6.80 米ドルの 96.75 分の 100 ） †
クラスＲ受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
6.96 764
（ 11,439,992 米ドル÷ 1,644,239 口）
クラスＲ５受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
7.12 781
（ 5,659,024 米ドル÷ 795,183 口）
クラスＲ６受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
7.17 787
（ 213,131,516 米ドル÷ 29,728,648 口）
クラスＹ受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
7.17 787
（ 2,583,160,817 米ドル÷ 360,269,483 口）
* １回の販売額が 10 万米ドル未満の小売り。 10 万米ドル以上の販売では販売価格が割引かれる。
** 一口当たりの買戻価格は、純資産価格から適用される 後払 販売手数料を控除した額に等しい。
† １回の販売額が５万米ドル未満の小売り。５万米ドル以上の販売では販売価格が割引かれる。
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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パトナム・インカム・ファンド
損益計算書
2021 年４月30日に終了した６か月間（未監査）
米ドル 千円
投資収益
受取利息（関連発行体への投資からの 196,213 米ドルの 受取利息を含む）
58,188,216 6,386,739
（注５）
58,188,216 6,386,739
投資収益合計
費用
7,487,099 821,784
管理報酬（注２）
2,757,939 302,711
投資者サービス報酬（注２）
151,134 16,588
保管報酬（注２）
92,444 10,147
受託者報酬および費用（注２）
1,764,774 193,702
販売報酬（注２）
68,581 7,527
管理事務報酬（注２）
703,489 77,215
その他
(2,038,621) (223,759)
管理運用会社により放棄および払い戻された報酬（注２）
10,986,839 1,205,915
費用合計
(4,915) (539)
費用控除額（注２）
10,981,924 1,205,376
費用純額
47,206,292 5,181,363
投資純利益
実現および未実現利益（損失）
以下の項目に係る実現純利益（損失）：
12,389,197 1,359,838
非関連発行体の投資有価証券（注１、３）
1,016 112
関連発行体による支払いに基づく純増加（注２）
(50,676,205) (5,562,220)
先物契約（注１）
23,145,245 2,540,422
スワップ契約（注１）
(9,429,634) (1,034,997)
売建オプション（注１）
(24,570,381) (2,696,845)
実現純損失合計
以下の項目に係る未実現純評価益（評価損）の変動：
(62,398,586) (6,848,869)
非関連発行体の投資有価証券およびＴＢＡ売却契約
17,566 1,928
先物契約
10,735,610 1,178,341
スワップ契約
41,078,097 4,508,732
売建オプション
(10,567,313) (1,159,868)
未実現純評価損の変動合計
(35,137,694) (3,856,713)
投資に係る純損失
12,068,598 1,324,649
運用による純資産の純増加
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
パトナム・インカム・ファンド
純資産変動計算書
2021 年４月30日
2020 年10月31日
＊
に終了した年度
に終了した６か月間
米ドル 千円 米ドル 千円
純資産の増加（減少）
運用
47,206,292 5,181,363 75,386,729 8,274,447
投資純利益
(24,570,381) (2,696,845) 202,519,587 22,228,550
投資に係る実現純利益（損失）
(10,567,313) (1,159,868) (133,321,659) (14,633,385)
投資に係る未実現純評価損の変動
12,068,598 1,324,649 144,584,657 15,869,612
運用による純資産の純増加
受益者への分配金（注１） ：
経常収益より
投資純利益
(8,121,101) (891,372) (6,188,775) (679,280)
クラスＡ受益証券
(36,449) (4,001) (39,474) (4,333)
クラスＢ受益証券
(695,139) (76,298) (337,639) (37,059)
クラスＣ受益証券
(544,503) (59,765) (499,186) (54,791)
クラスＭ受益証券
(107,486) (11,798) (84,362) (9,260)
クラスＲ受益証券
(64,938) (7,128) (62,542) (6,865)
クラスＲ５受益証券
(2,231,906) (244,974) (1,569,637) (172,283)
クラスＲ６受益証券
(29,722,942) (3,262,390) (13,387,358) (1,469,396)
クラスＹ受益証券
投資に係る実現純短期利益
(23,662,198) (2,597,163) (17,340,465) (1,903,289)
クラスＡ受益証券
(178,466) (19,588) (156,556) (17,184)
クラスＢ受益証券
(3,449,255) (378,590) (2,642,363) (290,026)
クラスＣ受益証券
(1,788,072) (196,259) (1,362,747) (149,575)
クラスＭ受益証券
(351,693) (38,602) (259,583) (28,492)
クラスＲ受益証券
(154,878) (16,999) (112,168) (12,312)
クラスＲ５受益証券
(5,209,514) (571,796) (3,715,126) (407,772)
クラスＲ６受益証券
(78,326,037) (8,597,066) (50,303,834) (5,521,349)
クラスＹ受益証券
投資に係る実現純長期利益より
(1,450,983) (159,260) (6,050,702) (664,125)
クラスＡ受益証券
(10,944) (1,201) (73,680) (8,087)
クラスＢ受益証券
(211,511) (23,215) (1,030,496) (113,107)
クラスＣ受益証券
(109,646) (12,035) (533,426) (58,549)
クラスＭ受益証券
(21,566) (2,367) (97,366) (10,687)
クラスＲ受益証券
(9,497) (1,042) (41,189) (4,521)
クラスＲ５受益証券
(319,451) (35,063) (1,083,349) (118,908)
クラスＲ６受益証券
(4,803,012) (527,179) (11,345,106) (1,245,239)
クラスＹ受益証券
(20,955,208) (2,300,044) 1,418,762,928 155,723,419
資本取引による増加（減少）（注４）
(170,467,797) (18,710,545) 1,445,030,456 158,606,543
純資産の増加（減少）合計
純資産
3,915,588,577 429,775,002 2,470,558,121 271,168,459
期首現在
3,745,120,780 411,064,457 3,915,588,577 429,775,002
期末現在
＊未監査
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財務ハイライト
期中発行済証券一口当たり（単位：米ドル）
投資運用 分配金控除
投資に係る実 投資に係る
投資純利益
期首 現 ／ 未実現純 投資運用 投資純利益 実現純利益 分配金
a
( 損失)
終了期間 純資産価格 利益（損失） からの合計 より より 合計
クラスＡ
**
2021 年 4 月 30 日
7.31 0.08 (0.06) 0.02 (0.07) (0.23) (0.30)
2020 年 10 月 31 日 7.25 0.16 0.17 0.33 (0.06) (0.21) (0.27)
2019 年 10 月 31 日 6.69 0.23 0.57 0.80 (0.24) － (0.24)
f
－
2018 年 10 月 31 日 6.93 0.27 (0.27) (0.24) (0.24)
－
2017 年 10 月 31 日 6.89 0.25 0.03 0.28 (0.24) － (0.24)
2016 年 10 月 31 日 6.94 0.24 (0.08) 0.16 (0.21) － (0.21)
クラスＢ
**
f
2021 年 4 月 30 日
7.21 0.05 (0.05) (0.04) (0.23) (0.27)
－
2020 年 10 月 31 日 7.16 0.11 0.16 0.27 (0.01) (0.21) (0.22)
2019 年 10 月 31 日 6.61 0.17 0.57 0.74 (0.19) － (0.19)
2018 年 10 月 31 日 6.85 0.22 (0.27) (0.05) (0.19) － (0.19)
2017 年 10 月 31 日 6.82 0.20 0.02 0.22 (0.19) － (0.19)
2016 年 10 月 31 日 6.87 0.18 (0.07) 0.11 (0.16) － (0.16)
クラスＣ
**
2021 年 4 月 30 日
7.23 0.05 (0.04) 0.01 (0.05) (0.23) (0.28)
2020 年 10 月 31 日 7.18 0.10 0.17 0.27 (0.01) (0.21) (0.22)
2019 年 10 月 31 日 6.63 0.17 0.57 0.74 (0.19) － (0.19)
2018 年 10 月 31 日 6.87 0.22 (0.27) (0.05) (0.19) － (0.19)
2017 年 10 月 31 日 6.84 0.20 0.02 0.22 (0.19) － (0.19)
2016 年 10 月 31 日 6.88 0.18 (0.06) 0.12 (0.16) － (0.16)
クラスＭ
**
2021 年 4 月 30 日
7.08 0.07 (0.05) 0.02 (0.07) (0.23) (0.30)
2020 年 10 月 31 日 7.03 0.14 0.17 0.31 (0.05) (0.21) (0.26)
2019 年 10 月 31 日 6.50 0.20 0.56 0.76 (0.23) － (0.23)
2018 年 10 月 31 日 6.74 0.25 (0.26) (0.01) (0.23) － (0.23)
2017 年 10 月 31 日 6.72 0.23 0.02 0.25 (0.23) － (0.23)
2016 年 10 月 31 日 6.77 0.21 (0.06) 0.15 (0.20) － (0.20)
クラスＲ
**
2021 年 4 月 30 日
7.23 0.07 (0.05) 0.02 (0.06) (0.23) (0.29)
2020 年 10 月 31 日 7.18 0.14 0.17 0.31 (0.05) (0.21) (0.26)
2019 年 10 月 31 日 6.62 0.21 0.57 0.78 (0.22) － (0.22)
2018 年 10 月 31 日 6.86 0.26 (0.27) (0.01) (0.23) － (0.23)
2017 年 10 月 31 日 6.84 0.23 0.02 0.25 (0.23) － (0.23)
2016 年 10 月 31 日 6.88 0.22 (0.07) 0.15 (0.19) － (0.19)
クラスＲ５
**
2021 年 4 月 30 日
7.39 0.09 (0.05) 0.04 (0.08) (0.23) (0.31)
2020 年 10 月 31 日 7.33 0.18 0.18 0.36 (0.09) (0.21) (0.30)
2019 年 10 月 31 日 6.77 0.25 0.57 0.82 (0.26) － (0.26)
2018 年 10 月 31 日 7.01 0.30 (0.28) 0.02 (0.26) － (0.26)
h
－
2017 年 10 月 31 日 6.97 0.26 0.04 0.30 (0.26) (0.26)
2016 年 10 月 31 日 7.02 0.26 (0.08) 0.18 (0.23) － (0.23)
クラスＲ６
**
2021 年 4 月 30 日
7.44 0.09 (0.05) 0.04 (0.08) (0.23) (0.31)
2020 年 10 月 31 日 7.38 0.18 0.18 0.36 (0.09) (0.21) (0.30)
2019 年 10 月 31 日 6.80 0.25 0.59 0.84 (0.26) － (0.26)
2018 年 10 月 31 日 7.04 0.30 (0.28) 0.02 (0.26) － (0.26)
2017 年 10 月 31 日 7.00 0.28 0.02 0.30 (0.26) － (0.26)
2016 年 10 月 31 日 7.04 0.27 (0.08) 0.19 (0.23) － (0.23)
クラスＹ
**
2021 年 4 月 30 日
7.44 0.09 (0.05) 0.04 (0.08) (0.23) (0.31)
2020 年 10 月 31 日 7.38 0.17 0.18 0.35 (0.08) (0.21) (0.29)
2019 年 10 月 31 日 6.80 0.24 0.60 0.84 (0.26) － (0.26)
2018 年 10 月 31 日 7.03 0.30 (0.28) 0.02 (0.25) － (0.25)
2017 年 10 月 31 日 6.99 0.27 0.02 0.29 (0.25) － (0.25)
2016 年 10 月 31 日 7.03 0.26 (0.08) 0.18 (0.22) － (0.22)
財務ハイライトに対する注記を参照のこと。
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添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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財務ハイライト （つづき）
期中発行済証券一口当たり（単位：米ドル）
比率および補足データ
平均純資産に ポート
純資産価額
平均純資産に
対する費用比 フォリオ
に対する総
経常外の 期末 期末純資産 対する投資純
c d
b
収益率(％) 率(％) 回転率(％)
終了期間 払戻し 純資産価格 ( 千米ドル) (損)益率(％)
クラスＡ
**
*
*e *e *
2021 年 4 月 30 日
7.03 0.18 775,794 0.36 1.11 554
－
e e
2020 年 10 月 31 日 7.31 4.80 814,135 0.74 2.19 1,025
－
2019 年 10 月 31 日 7.25 12.18 731,358 0.85 3.25 820
－
g
2018 年 10 月 31 日 6.69 (0.01) 599,510 0.87 4.01 825
－
2017 年 10 月 31 日 6.93 4.16 668,024 0.88 3.67 1,055
－
i i
2016 年 10 月 31 日 6.89 2.33 829,643 0.87 3.45 981
－
クラスＢ
**
* *e *e *
2021 年 4 月 30 日
6.94 (0.08) 5,187 0.73 0.73 554
－
e e
2020 年 10 月 31 日 7.21 3.96 6,557 1.49 1.49 1,025
－
2019 年 10 月 31 日 7.16 11.34 9,471 1.60 2.55 820
－
g
2018 年 10 月 31 日 6.61 (0.74) 12,173 1.62 3.24 825
－
2017 年 10 月 31 日 6.85 3.30 19,402 1.63 2.92 1,055
－
i i
2016 年 10 月 31 日 6.82 1.59 24,859 1.62 2.70 981
－
クラスＣ
**
* *e *e *
2021 年 4 月 30 日
6.96 (0.06) 94,595 0.73 0.74 554
－
e e
2020 年 10 月 31 日 7.23 3.95 120,340 1.49 1.46 1,025
－
2019 年 10 月 31 日 7.18 11.31 125,300 1.60 2.50 820
－
g
2018 年 10 月 31 日 6.63 (0.75) 103,791 1.62 3.24 825
－
2017 年 10 月 31 日 6.87 3.28 131,467 1.63 2.92 1,055
－
i i
2016 年 10 月 31 日 6.84 1.74 180,492 1.62 2.70 981
－
クラスＭ
**
*
*e *e *
2021 年 4 月 30 日
6.80 0.08 56,153 0.48 0.99 554
－
e e
2020 年 10 月 31 日 7.08 4.57 60,661 0.99 1.97 1,025
－
2019 年 10 月 31 日 7.03 11.85 76,324 1.10 3.01 820
－
g
2018 年 10 月 31 日 6.50 (0.20) 72,688 1.12 3.75 825
－
2017 年 10 月 31 日 6.74 3.77 79,485 1.13 3.42 1,055
－
i i
2016 年 10 月 31 日 6.72 2.21 88,869 1.12 3.20 981
－
クラスＲ
**
*
*e *e *
2021 年 4 月 30 日
6.96 0.20 11,440 0.48 1.00 554
－
e e
2020 年 10 月 31 日 7.23 4.46 11,932 0.99 1.95 1,025
－
2019 年 10 月 31 日 7.18 12.04 12,699 1.10 3.02 820
－
g
2018 年 10 月 31 日 6.62 (0.22) 12,382 1.12 3.76 825
－
2017 年 10 月 31 日 6.86 3.66 15,675 1.13 3.43 1,055
－
i i
2016 年 10 月 31 日 6.84 2.29 25,266 1.12 3.21 981
－
クラスＲ５
**
*
*e *e *
2021 年 4 月 30 日
7.12 0.46 5,659 0.22 1.25 554
－
e e
2020 年 10 月 31 日 7.39 5.09 5,408 0.45 2.48 1,025
－
2019 年 10 月 31 日 7.33 12.41 5,105 0.57 3.55 820
－
g
2018 年 10 月 31 日 6.77 0.33 5,149 0.58 4.29 825
－
h
2017 年 10 月 31 日 7.01 4.45 3,510 0.58 3.81 1,055
－
i i
2016 年 10 月 31 日 6.97 2.66 5,069 0.57 3.76 981
－
クラスＲ６
**
*
*e *e *
2021 年 4 月 30 日
7.17 0.47 213,132 0.19 1.29 554
－
e e
2020 年 10 月 31 日 7.44 5.06 187,674 0.38 2.51 1,025
－
2019 年 10 月 31 日 7.38 12.65 129,746 0.50 3.57 820
－
g
2018 年 10 月 31 日 6.80 0.33 88,269 0.51 4.37 825
－
2017 年 10 月 31 日 7.04 4.45 73,329 0.51 4.05 1,055
－
i i
2016 年 10 月 31 日 7.00 2.80 76,616 0.50 3.82 981
－
クラスＹ
**
*
*e *e *
2021 年 4 月 30 日
7.17 0.42 2,583,161 0.24 1.24 554
－
e e
2020 年 10 月 31 日 7.44 4.95 2,708,880 0.49 2.36 1,025
－
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2019 年 10 月 31 日 7.38 12.51 1,380,554 0.60 3.42 820
－
g
2018 年 10 月 31 日 6.80 0.32 674,882 0.62 4.26 825
－
2017 年 10 月 31 日 7.03 4.30 574,349 0.63 3.92 1,055
－
i i
2016 年 10 月 31 日 6.99 2.68 660,506 0.62 3.71 981
－
財務ハイライトに対する注記を参照のこと。
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務ハイライト （つづき）
* 年次ベースではない。
** 未監査。
(a) 一口当たりの投資純利益は、期中の発行済証券の加重平均数に基づいて決定されている。
(b) 総収益率は、分配金を再投資したものとみなし、販売手数料の影響を反映していない。
(c) 費用相殺および／または仲介業務の取決めにより支払った金額（もしあれば）を含む（注２）。また、取得したファン
ドの報酬および費用（もしあれば）を除く。
(d) ポートフォリオ回転率には、ＴＢＡ購入および売却契約が含まれている。
(e) 期中において有効な契約上の費用制限が反映されている。かかる放棄の結果、各クラスの費用は平均純資産比率の
0.05 ％（2021年４月30日 現在）および 0.10 ％（2020年10月31日現在 ）の減少を反映している （注２） 。
(f) 一口当たりの金額は0.01ドル未満である。
(g) 証券取引委員会（以下「ＳＥＣ」という。）とバークレイズ・キャピタル・インクとの間の和解による経常外の払戻し
を反映しており、 2017 年11月20日現在発行済受益証券１口当たり0.01ドル未 満であった。
(h) 2017 年10月31日に終了した期間について表示された投資純利益および一口当たりの金額は、クラスの買戻時期により、
当期において予想されるクラス固有の差異と一致しないことがある。
(i) 期中において有効な一定のファンド費用の任意の放棄が反映されている。かかる放棄の結果、各クラスの費用は平均純
資産比率の0.01％未満の減少を反映している。
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務書類に対する注記
2021 年４月30日現在（未監査）
以下の財務書類に対する注記において、「ステート・ストリート」とはステート・ストリート・バンク・アン
ド・トラスト・カンパニーを、「ＳＥＣ」とは証券取引委員会を、「パトナム・マネジメント」とはファンドの管
理運用会社であって、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全額出資子会社であるパトナム・イン
ベストメント・マネジメント・エルエルシーを、および「ＯＴＣ」とは、もしあれば、店頭市場を意味する。別段
の記載のない限り、「報告期間」は2020年11月１日から2021年４月30日までの期間を表す。
パトナム・インカム・ファンド（以下「ファンド」という。）は、1940年投資会社法（改正済）の下で、オープ
ン・エンド型分散投資運用会社として登録されているマサチューセッツ州ビジネス・トラストである。ファンドの
目的は、パトナム・マネジメントが考える慎重なリスク管理を行いつつ高利回りの収益を追求することである。
ファンドは、主に証券化された債務証書（モーゲージ証券など）および米ドル建ての世界各国の企業および政府の
債務で、投資適格または投資適格未満の債券（「ハイイールド債」とも呼ばれる。）で、中期から長期の満期（３
年またはそれ以上）を有するものに投資を行う。パトナム・マネジメントは、投資有価証券の売買を行うか否かを
決定する際に、全般的な市況とともに、とりわけ、信用リスク、金利リスクおよび期限前償還リスクを考慮する。
ファンドは、通常、ヘッジ目的およびヘッジ以外の目的で、先物、オプションおよびスワップ契約等のデリバティ
ブを相当程度利用する。
ファンドは、クラスＡ受益証券、クラスＢ受益証券、クラスＣ受益証券、クラスＭ受益証券、クラスＲ受益証
券、クラスＲ５受益証券、クラスＲ６受益証券およびクラスＹ受益証券を販売する。クラスＢ受益証券は新規およ
び既存投資者への販売を終了しているが、他のパトナム・ファンドのクラスＢ受益証券からの転換または分配金お
よび／もしくはキャピタル・ゲイン再投資からの転換は除く。クラスＡおよびクラスＭ受益証券は、それぞれ
4.00％および3.25％を上限とする購入時販売手数料率で販売される。クラスＡ受益証券は、通常、後払販売手数料
を課されない。また、クラスＭ、クラスＲ、クラスＲ５、クラスＲ６およびクラスＹ受益証券は、後払販売手数料
を課されない。クラスＢ受益証券は、約８年後にクラスＡ受益証券に転換されるもので、購入時販売手数料は課さ
れないが、購入から６年以内に買戻された場合は後払販売手数料を課される。クラスＣ受益証券は、１年間1.00％
の後払販売手数料が課せられ、一般的に約８年後にクラスＡ受益証券に転換される。2021年３月１日より前には、
クラスＣ受益証券は、一般的に約10年後にクラスＡ受益証券に転換されていた。一部の投資家にのみ販売されるク
ラスＲ受益証券は、純資産価格で販売される。クラスＡ、クラスＢ、クラスＣ、クラスＭおよびクラスＲ受益証券
に対する費用は、各クラスの販売手数料により異なる可能性があり、その内容は注２に記載されている。クラスＲ
５、クラスＲ６およびクラスＹ受益証券は、純資産価格で販売され、概ねクラスＡ、クラスＢ、クラスＣ、クラス
ＭおよびクラスＲ受益証券と同じ費用を負担するが、販売手数料については負担しない。クラスＲ５およびクラス
Ｒ６受益証券については、より少ない投資者サービス報酬を負担しており、その内容は注２に記載されている。ク
ラスＭ、クラスＲ５、クラスＲ６およびクラスＹ受益証券は、一部の投資家にのみ販売される。
通常の業務過程において、ファンドは状況により他の当事者に対して補償する旨の約定を含む契約を締結する。
かかる約定に基づいてファンドが負担する最大のエクスポージャーは予見できない。なぜなら、それは現在までの
ところ請求されていないものの、将来請求される可能性のあるクレームに関するものだからである。しかし、ファ
ンドの運用チームは、重大な損失が発生するリスクは低いと予想している。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ファンドは、ファンドに対してサービスを提供する投資顧問会社、管理事務会社、販売会社、受益者サービス代
行会社および保管会社と契約上の取決めを結んでいる。別途明記されていない限り、受益者はかかる契約上の取決
めの当事者または想定受益者ではなく、かかる契約上の取決めは、受益者が直接またはファンドを代理して、サー
ビス提供者に対して契約上の取決めを強要したり、またはサービス提供者に対して契約上の取決めに基づいて賠償
を求めたりする権利を受益者に付与することを目的としていない。
ファンドの改正済再録契約および信託宣言に基づき、受託者や従業員に対する申し立てを含めたパトナム・ファ
ンドに対する申し立て、またはパトナム・ファンドを代理しての申し立ては、マサチューセッツ州の州立裁判所お
よび連邦裁判所に届け出られなければならない。
注１ 重要な会計方針
以下は、財務書類の作成にあたり、ファンドが継続して採用している重要な会計方針の要約である。財務書類の
作成方法は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠しており、経営陣は財務書類の資産および
負債の報告額ならびに運用による純資産の増減の報告額に影響を与える見積りおよび仮定を行うことを要求されて
いる。実際の結果はこれらの見積りとは異なることがある。資産負債計算書日後、当財務書類が公表された日まで
に発生した後発事象は、当財務書類の作成過程で評価されている。
ファンドの投資収益、実現／未実現損益および費用は、各クラス固有の費用（各クラスに適用される販売報酬を
含む。）を除いて、ファンドの純資産総額に対する各クラスの純資産の割合に基づいて配分される。各クラス独自
の販売計画に関する事項または法律によりクラス議決権行使が要求されている事項、または受託者会により決定さ
れたその他の事項に関してのみ、各クラスの受益証券保有者はクラス単独で議決権を行使する。ファンドが清算さ
れた場合には、各クラスの受益証券は、ファンドの純資産に対する持分相当額を受領する。さらに、受託者会は、
各クラスの受益証券に対して別個の配当を行うことを宣言する。
有価証券の評価
ポートフォリオの有価証券およびその他の投資は、受託者会により採用された方針および手続を用いて評価され
る。受託者会は、かかる手続の実施を監視するために値付委員会を設置し、パトナム・マネジメントに、かかる手
続に従ってファンドの資産を評価する責任を委譲した。パトナム・マネジメントは、内部評価委員会を設置し、公
正価値の決定、ファンドの値付方針の有効性の評価、および値付委員会への報告に対する責任を負う。
特定の債務証券（満期までの残存期間が60日以内の短期投資を含む。）およびその他の投資有価証券のように市
場相場が容易に入手できない投資有価証券は、受託者会が承認した独立の値付機関やパトナム・マネジメントが選
任するディーラーの提供する評価額に基づき評価される。かかる機関またはディーラーは、類似する有価証券の市
場取引および機関投資家において一般的に認められている有価証券間の様々な関係を用いて、かかる有価証券の機
関投資家による取引規模単位での通常の評価額を決定する（有価証券の価格、利回り、満期および格付等の要因を
考慮する。）。当該有価証券は、一般にレベル２に分類される。外貨建ての有価証券がある場合には、直近の為替
レートで米ドルに換算されている。
オープン・エンド型投資会社（上場投資信託を除く。）への投資がある場合には、レベル１またはレベル２の投
資有価証券に分類され、その純資産額に基づいて評価される。かかる投資会社の純資産額は、その資産から負債を
控除した後の額を発行済受益証券口数で除して算定される金額に等しい。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
値付機関またはディーラーが有価証券を評価することが出来ないかまたは提供された有価証券の評価額が公正価
値を正確に反映していないとパトナム・マネジメントが考える場合には、当該有価証券は、受託者会が承認する方
針および手続に従って、パトナム・マネジメントにより公正価値で評価される。制限付で流動性の低い有価証券お
よびデリバティブを含む投資有価証券のうちのいくつかのものについても、受託者会が承認した手続に従って公正
価値で評価される。かかる評価においては、金利または信用の質の変化、他の証券との多様な関係、割引率、米国
財務省証券、米国スワップおよびクレジット・イールド、指数水準、コンベクシティ・エクスポージャー、回収
率、売却ならびにその他の乗数および再販売制限などの要因を市場における重要な事象として考えたり、または個
別の証券の事象と捉えたりしている。当該有価証券は、重要なインプットの優先順位によってレベル２またはレベ
ル３に分類される。
公正価値の継続的な適切性を評価するため、評価委員会は、合理的に利用可能なすべての関連情報を判断したの
ち、かかる評価の合理性を定期的に見直し確認する。かかる評価額および手続は、受託者会により定期的に見直さ
れている。特定の有価証券においては、単一の情報源から提供された価格を基に評価されることもある。一般に有
価証券の公正価値とは、ファンドが合理的な期間内にかかる証券を処分することで実現できるものとして合理的に
予想される金額と定義される。本質的に公正価値は、現在の市場における有価証券の最善の見積評価額であり、実
勢市場価格を反映しておらず、市場価格との重大な差異が生じる場合がある。
共同取引口座
ＳＥＣからの適用除外命令に従い、ファンドは、未投資現金残高をパトナム・マネジメントが管理する他の登録
済投資会社の現金勘定と共に、共同取引口座に振替えることができる。これらの残高は、90日までの期限を有する
短期投資商品に投資することができる。
買戻契約
ファンドまたはあらゆる共同取引口座は、保管会社を通して、裏付となる証券の交付を受ける。当該証券の購入
時の公正価値は、最低でも経過利息を含んだ転売価格と同額であることが要求されている。特定の三者間買戻契約
に対する担保は、ファンドおよび相手方の便益のために相手方の保管会社に別勘定で保管されている。パトナム・
マネジメントは、かかる裏付となる証券の価値が常に最低でも経過利息を含んだ転売価格と同額であることを確認
する責任を負っている。相手方による契約の債務不履行または破産事由がある場合、保有している担保は訴訟手続
きの対象となることがある。
証券取引および関連投資収益
証券取引は、約定日（買い注文あるいは売り注文が実行された日）に計上される。売却有価証券に係る損益は、
個別法で決定されている。
受取利息は、適用される源泉税を控除し、負債証券のプレミアムおよびディスカウントの償却および増価を含
め、発生主義で計上される。
買付予約または延渡し基準で購入または売却する有価証券は、通常の決済期間を超えた将来の一定の期日に決済
されることがある。受取利息は有価証券の条件に基づき発生主義で計上される。裏付となる有価証券の公正価値の
変動により、または取引相手方が契約に基づき履行しない場合は損失が発生する可能性がある。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ストリップ証券
ファンドは、ストリップ証券に投資することができる。ストリップ証券とは金利部分と元本部分を別々に受領す
る権利を有する複数のクラスで組成される証券への参加を表章するものである。金利部分のみで構成された証券は
すべての利息を受領し、元本部分のみで構成された証券は、元本をすべて受領する。金利部分のみの証券について
予想以上の元本の期限前償還が生じた場合には、ファンドは、当該証券への当初投資額を全額回収することができ
ない可能性がある。反対に、元本部分のみの証券は、期限前償還が予想以上である場合には価値が増加し、期限前
償還が予想以下の場合には価値が減少する。これらの証券の公正価値は、金利の変動に対して非常に敏感である。
オプション契約
ファンドは、デュレーション・リスクおよびコンベクシティ・リスクをヘッジするため、期限前償還リスクを回
避するため、およびダウンサイド・リスクを管理するためにオプション契約を使用する。
ファンドにとっての潜在的なリスクは、オプション契約の価値の変動が、ヘッジ対象商品の価値の変動に対応し
ない可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または為替レー
トが予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の価値変動により
損失が生じる可能性がある。買建オプションに係る実現損益は、投資有価証券に係る実現損益に含まれている。売
建コール・オプションが行使された場合は、当初受領したプレミアムは売却手取額の増加として計上される。売建
プット・オプションが行使された場合には、当初受領したプレミアムは投資有価証券の取得原価の減少として計上
される。
取引所で売買されるオプションは最終売却価格で評価される。取引が成立しなかった場合には、買建オプション
の最終買い気配値および売建オプションの最終売り気配値で評価される。ＯＴＣ取引オプションは、ディーラーに
より提供された価格で評価される。
スワップに係るオプションは、プレミアム支払額または受領額により、事前に合意した金利契約またはクレジッ
ト・デフォルト契約を締結する権利を獲得または付与する点を除き、有価証券に係るオプションと類似している。
先物プレミアム・スワップ・オプション契約は、決済日を延長したプレミアムを含んでいる。プレミアムの繰延決
済は、オプション契約の日次評価に影響を与える。金利キャップ契約は、プレミアムを支払うことで、将来の金利
があらかじめ定めた基準を超えた場合には二当事者間で事後的支払が発生する契約である。金利フロア契約は、プ
レミアムを支払うことで、将来の金利があらかじめ定めた基準を下回った場合には二当事者間で事後的支払が発生
する契約である。
期末現在未決済の売建オプション契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
先物契約
ファンドは、国債の期間構造リスクをヘッジするため、およびイールド・カーブのポジショニングのために先物
契約を使用する。
ファンドにとっての潜在的なリスクとは、先物契約の価値の変動が、ヘッジ対象商品の価値の変動に対応しない
可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または為替レートが
予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の価値変動により損失
が生じる可能性がある。先物に関しては、取引所で取引されており、当該取引所の決済機関が、取引所で売買され
るすべての先物に対する取引相手方として、先物の債務不履行を保証しているため、ファンドの有する取引相手方
の信用リスクは僅かである。リスクは、資産負債計算書に認識される金額を超えることがある。契約の終了時に
は、ファンドは、契約開始時における価値と終了時における価値の差額を実現損益として計上する。
先物契約は、これらの契約が取引されている取引所の設定した日々の決済価格で評価される。ファンドおよびブ
ローカーは、先物契約の評価額の日次変動幅と同額の現金を授受することに同意している。かかる受領額または支
払額は、「先物取引値洗差金」と呼ばれる。
期末現在未決済の先物契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
金利スワップ契約
ファンドは、期間構造リスクをヘッジするため、およびイールド・カーブのポジショニングのために、想定元本
に基づきキャッシュ・フローを交換する二当事者間の契約であるＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算される
金利スワップ契約を締結していた。
ＯＴＣおよび中央清算機関で清算される金利スワップが購入または売却される際に、前払いプレミアムの授受が
行われることがある。ＯＴＣ金利スワップ契約については、ファンドが受領する前受金は、負債としてファンドの
帳簿に計上される。ファンドが支払う前払金は、資産としてファンドの帳簿に計上される。ＯＴＣおよび中央清算
機関で清算される金利スワップ契約は、独立した値付機関またはマーケット・メーカーからの提示価格に基づき毎
日値洗いされる。変動は、ＯＴＣ金利スワップに係る未実現損益として計上される。中央清算機関で清算される金
利スワップの日々の価値変動は、中央清算機関を通じて決済され、資産負債計算書の値洗差金に計上され、未実現
損益として計上される。前払いプレミアムを含む受領額または支払額は、契約の更新日または契約終了時に実現損
益として計上される。特定のＯＴＣおよび中央清算機関で清算される金利スワップ契約は、効力発生日の延長が可
能である。かかるスワップ契約に関連する支払は、契約条件に基づき発生主義で計上される。
ファンドは、金利の不利な変動、または、ＯＴＣ金利スワップ契約の場合には契約相手方の、中央清算機関で清
算される金利スワップ契約の場合には中央清算機関もしくは清算機関の会員の、当該契約に基づく個別の債務不履
行により、信用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カウンターパーティ・リスクまたは中央清算機
関に関するリスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、ＯＴ
Ｃ金利スワップ契約については、ファンドと契約相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することによ
り、また中央清算機関で清算される金利スワップ契約については、日々の値洗差金の交換を通して軽減される場合
がある。清算機関のメンバーの債務不履行時に利用可能な清算機関の保証金およびその他の資金により、中央清算
機関で清算される金利スワップ契約に関するカウンターパーティ・リスクは最小限に抑えられる。損失のリスク
は、資産負債計算書に認識される金額を超えることがある。
期末現在未決済のＯＴＣおよび中央清算機関で清算される金利スワップ契約（個別の想定元本を含む。）がある
場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
トータルリターン・スワップ契約
ファンドは、セクター・エクスポージャーをヘッジすること、および特定のセクターに対するエクスポージャー
を管理して利益を獲得することを目的として、想定元本に基づく市場に連動する収益を同じ想定元本に基づく定期
的支払に交換する契約であるＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約を
締結していた。
取引の対象となっている有価証券、指数またはその他の金融指標のトータルリターンが相殺金利債務を超過、ま
たは下回った場合、ファンドは契約相手方から支払を受けるか、または契約相手方に支払を行う。ＯＴＣおよび／
または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約は、独立の値付機関またはマーケット・メー
カーからの提示価格に基づき毎日値洗いされる。変動があれば、ＯＴＣトータルリターン・スワップ契約に係る未
実現損益として計上される。中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約の日々の価値変動は、中
央清算機関を通じて決済され、資産負債計算書の取引値洗差金に計上され、未実現損益として計上される。受領し
た、または支払った金額は、実現損益として計上される。特定のＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算される
トータルリターン・スワップ契約は、効力発生日の延長が可能である。かかるスワップ契約に関連する支払は、契
約条件に基づき発生主義で計上される。ファンドは、金利の不利な変動あるいは対象となっている証券または指数
の価格の下落、市場に当該契約に対する流動性がない可能性、または契約相手方が債務不履行に陥る可能性によ
り、信用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カウンターパーティ・リスクまたは中央清算機関に関
するリスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、ＯＴＣトー
タルリターン・スワップ契約については、ファンドと契約相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結する
ことにより、また中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約については、日々の値洗差金の交換
を通して軽減される場合がある。清算機関のメンバーの債務不履行時に利用可能な清算機関の保証金およびその他
の資金により、中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約に関するカウンターパーティ・リスク
は最小限に抑えられる。損失のリスクは、資産負債計算書に認識される金額を超えることがある。
期末現在未決済のＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約（それぞれ
の想定元本を含む。）がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クレジット・デフォルト契約
ファンドは、個々の銘柄に対する流動性エクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的として信用リス
クをヘッジし、特定のセクターに対するエクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的として市場リスク
をヘッジするために、ＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約を締結してい
た。
ＯＴＣおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約においては、参照債務または優先順位の等
しいその他すべての参照事業体の債務に信用事由が発生した場合に、通常、プロテクションの買い手が、条件付で
支払を受領する権利と引き換えに、契約相手方（プロテクションの売り手）に対し定期的な支払を行う。信用事由
は契約ごとに異なるものの、破産、支払不能、事業再構築および債務の繰上弁済を含むことがある。ＯＴＣクレ
ジット・デフォルト契約については、ファンドが受領する前受金は、ファンドの帳簿上負債として計上されてい
る。ファンドが支払う前渡金は、ファンドの帳簿上資産として計上されている。中央清算機関で清算されるクレ
ジット・デフォルト契約もＯＴＣクレジット・デフォルト契約と同様の権利をプロテクションの売り手と買い手に
生じさせるが、前渡しプレミアムを含む当事者間の支払が中央清算機関との値洗差金支払を通して決済される点が
異なる。ＯＴＣおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約について、ファンドが前もって定期
的に受領するまたは支払う金額は、契約の更新日または終了時に実現損益として計上されている。ＯＴＣおよび中
央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約は、独立の値付機関またはマーケット・メーカーから入手し
た提示価格に基づき毎日値洗いされる。ＯＴＣクレジット・デフォルト契約の価値変動は、未実現損益として計上
される。中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約の日々の価値変動は、資産負債計算書の値洗差金
に計上され、未実現損益として計上される。信用事由が発生した場合、参照債務の額面価額と公正価値との差異
は、前渡金の比例按分額を控除後、実現損益として計上される。
ファンドは、信用事由が発生した場合に被るリスクのほか、金利または裏付となる証券や指数の価格の不利な変
動により、あるいはファンドが対象となる参照債務を購入したのと同じ時期に、または同じ価格でポジションを手
仕舞うことができない可能性により、市場リスクにさらされることがある。特定の状況において、ファンドはその
損失リスクを軽減するために、これらのリスクを相殺するＯＴＣおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デ
フォルト契約を締結することがある。損失のリスクは、資産負債計算書に認識される金額を上回ることがある。カ
ウンターパーティ・リスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、プロテクションの売り手の場合も買い手の
場合も、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、ＯＴＣクレジット・デフォルト契約については、ファンド
と取引相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することにより、また中央清算機関で清算されるクレ
ジット・デフォルト契約については、日々の値洗差金の交換を通じて軽減される場合がある。中央清算機関で清算
されるクレジット・デフォルト・スワップ契約に関しては、カウンターパーティ・リスクは、中央清算機関の利用
者による債務不履行の場合に利用可能な清算機関の保証金およびその他の資金によりさらに軽減される。ファンド
がプロテクションの売り手である場合、ファンドが将来要求され得る潜在的支払金額の最大額は、想定元本と同額
である。
年度末にかかる想定元本を含む未決済のＯＴＣおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約が
ある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＴＢＡ契約
ファンドは、通常の決済期間を超えた将来の一定の期日に、確定単価で有価証券を購入するために、「ＴＢＡ」
（発表予定の）契約を締結することができる。この契約において単価および額面価額は設定されているが、実際の
有価証券は特定されていない。ただし、契約金額は額面価額と大きく異なることはないと予想される。ファンド
は、購入価格をまかなうに十分な金額の現金または高格付債を決済日まで保有し、維持するか、または相殺目的で
ファンドの保有するその他の有価証券の先物売りの契約を締結することもある。有価証券に係る収益は決済日まで
は計上されない。
ファンドはまた、そのポートフォリオのポジションをヘッジするため、延渡し契約に基づいて保有するモーゲー
ジ証券を売却するため、またはモーゲージ証券を空売りするためにＴＢＡ売却契約を締結することができる。ＴＢ
Ａ売却契約の手取金は、契約上の決済日まで受領されない。ＴＢＡ売却契約が未決済のまま存在している間は、同
等の価値を有する引渡可能な有価証券あるいは売却契約日以前に引渡可能な相殺目的のＴＢＡ購入契約のどちらか
が、取引を「カバー」するものとして保有される。または、ＴＢＡ売却契約の想定元本と等しい額のその他の流動
資産が分別保管される。相殺目的のＴＢＡ購入契約を取得することによりＴＢＡ売却契約が決済された場合には、
ファンドは実現損益を計上する。ファンドが契約に基づいて有価証券を引渡した場合には、ファンドは契約締結日
に設定した単価に基づいて当該有価証券の実現売却損益を計上する。
購入取引および売却取引として会計処理されるＴＢＡ契約はそれ自体で有価証券とみなされ、有価証券の価値が
決済日前に変動した場合の損失リスク、ならびに取引相手方の債務不履行リスクを伴う。取引相手方のリスクは、
ファンドと当該取引相手方との間でマスター契約を締結することにより軽減される。
未決済のＴＢＡ契約は、上記の「有価証券の評価」で述べた手順に従って、原証券の公正価値で評価される。契
約は毎日値洗いされ、公正価値の変動はファンドにより、未実現損益として計上される。市況に基づき、パトナ
ム・マネジメントは決済前に原証券の引渡しを受けるか、またはＴＢＡ契約の売却を行うか、判断する。
期末現在未決済のＴＢＡ購入契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表に記載され、期末現在未決済の
ＴＢＡ売却契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表の後に記載されている。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
マスター契約
ファンドと特定の取引相手方は、随時締結されるＯＴＣデリバティブおよび外国為替契約を規定するＩＳＤＡ
（国際スワップ・デリバティブズ協会）マスター契約ならびに延渡しとなるモーゲージ証券およびその他のアセッ
ト・バック証券を含む取引を規定するマスター証券先渡取引契約（以下「マスター契約」という。）の当事者であ
る。当該マスター契約には、特に当事者の一般的義務、表明、合意、担保要求、債務不履行事由および期限前終了
に関する条項が含まれる場合がある。特定の取引相手方に関して、マスター契約の条件に従ってファンドに提供さ
れた担保は、ファンドの保管会社により分別勘定に保有され、売却または再担保が可能な額に関してはファンドの
投資有価証券明細表に表示される。
ファンドが提供した担保はファンドの保管会社により分別保管され、ファンドの投資有価証券明細表において識
別される。担保は、現金、米国政府または関連機関発行の負債証券、またはファンドと当該取引相手方が同意する
その他の有価証券の形をとる。担保要件は、ファンドにおける各取引相手方のネット・ポジションに基づいて決定
される。
ＩＳＤＡマスター契約に関して、ファンドに適用される終了事由は、一定期間に亘りファンドの純資産が規定の
基準以下に減少する場合に発生しうる。取引相手方に適用される終了事由は、取引相手方の長期または短期の信用
格付が規定のレベルを下回る場合に発生しうる。いずれの場合も、発生時に、他方当事者は期限前終了を選択し、
期限前終了を選択した当事者による合理的決定に基づいて、未決済デリバティブ契約および外国為替契約のすべて
の決済（期限前終了によって生じた損失および費用の支払を含む。）が行われる。期限前終了の選択におけるファ
ンドの取引相手方の単一または複数による決定が、ファンドの将来のデリバティブ活動に影響を与える可能性があ
る。
報告期間末現在、マスター契約に基づくオープン・デリバティブ契約に係るファンドの債務のネット・ポジショ
ンは183,585,891米ドルであった。かかる契約について期末にファンドにより提供された担保は合計187,123,259米
ドルであり、未決済の契約に関連する金額を含んでいる可能性がある。
ファンド間貸付
ファンドは、ＳＥＣが公表した適用除外命令に従って、他のパトナム・ファンドと共にファンド間貸付プログラ
ムに参加することができる。当該プログラムは、ファンドが他のパトナム・ファンドから借り入れること、または
他のパトナム・ファンドに対して貸し付けることを認めるものである。ファンド間貸付取引は、各ファンドの投資
方針ならびに借入および貸付限度に従って行われる。ファンド間貸付取引に係る受取利息または支払利息は、現行
の市場レートの平均に基づく。報告期間において、ファンドは当プログラムを利用しなかった。
信用限度枠
ファンドは他のパトナム・ファンドと共に、ステート・ストリートにより提供される317.5百万米ドルの無担保
約定済信用限度枠および235.5百万米ドルの無担保未確定信用限度枠に参加している。借入は、受益者の買戻請求
および取引決済のための資金調達を含む、一時的または緊急の目的で行われることがある。ファンドの借入額に応
じて、約定済信用限度枠分については1.25％に（１）フェデラルファンドの利率、および（２）オーバーナイト銀
行調達金利（2020年10月16日より前はオーバーナイトＬＩＢＯＲ）のいずれか高い利率を加えたもので、未確定信
用限度枠分については1.30％に（１）フェデラルファンドの利率、および（２）オーバーナイト銀行調達金利
（2020年10月16日より前は1.30％）のいずれか高い利率を加えたもので、ファンドに対して利息が課せられる。約
定済信用限度枠の0.04％および未確定信用限度枠の0.04％に相当するクロージング手数料が参加ファンドにより支
払われた。さらに、約定済信用限度枠の未使用部分に関する年率0.21％の融資枠維持手数料が、参加ファンドの純
資産に基づき参加ファンドに割り当てられ、四半期毎に支払われた。報告期間において、ファンドにはかかる約定
に基づく借入はなかった。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
連邦税
指定期間内にすべての課税所得を分配し、かつ、その他の点として規制対象の投資会社に適用される1986年内国
歳入法（改正済）（以下「内国歳入法」という。）の各条項に従うことがファンドの方針である。また、内国歳入
法4982条に基づく消費税の課税を回避するために必要な金額を分配することもファンドの意向である。
ファンドは、会計基準編纂書第740号「法人税等」（以下「ＡＳＣ740」という。）の条項に従う。ＡＳＣ740
は、税務申告において報告される、または報告される予定の税務上のポジションに係る便益について、財務書類上
に認識する際の最低基準を規定している。ファンドは、添付の財務書類において、未認識の税務上の便益として計
上すべき負債を有していなかった。所得、キャピタル・ゲインまたは保有有価証券の未実現評価益に係る連邦税に
ついても、所得およびキャピタル・ゲインに係る消費税についても、引当金は計上されていない。ファンドの過去
３年間の連邦税申告は、内国歳入局の審査の対象となっている。
ファンドは、投資している国々の政府による課税の対象となることもある。かかる税金は、一般に、稼得もしく
は本国に送金された収益またはキャピタル・ゲインに基づいて課税される。ファンドは、収益および／またはキャ
ピタル・ゲインを稼得した場合には、かかる税金を投資純利益、実現純利益および未実現純利益に対して適用し、
未払計上する。場合により、ファンドは、かかる税金のすべてまたは一部の還付を請求する権利を有する可能性が
あり、かかる還付額は、もしあれば、ファンドの帳簿に資産として反映される。しかし、投資を行う国によって
は、多くの場合、ファンドが長期間かかる還付額を受領できない可能性がある。
投資の税務費用には未実現純評価損益への調整（必ずしも最終的な税務費用ベースの調整ではないことがあ
る。）が含まれるが、現金化され受益者に分配される可能性のある税務上の未実現損益に近似している。税務上の
個別法取得原価総額は4,868,668,914米ドルであり、その結果、未実現評価益および未実現評価損の総額は、それ
ぞれ320,548,551米ドルおよび385,023,786米ドル、また未実現純評価損は64,475,235米ドルである。
受益者への分配
投資純利益からの受益者への分配は、ファンドによって、配当落ち日に計上される。キャピタル・ゲイン配当が
ある場合、配当落ち日に計上され、少なくとも年１回支払われる。分配される収益およびキャピタル・ゲインの金
額や性質は、所得税規則に従って決定されており、一般に公正妥当と認められている会計原則に基づくものとは異
なる可能性がある。分配の源泉は宣言時に見積もられるが、実際の金額とは異なる可能性がある。ファンドの会計
年度末以降に最終税額の算定が完了するまで、非課税の資本の払戻しは決定されない。ファンドの資本勘定は、所
得税規則に基づく分配可能収益およびキャピタル・ゲイン（もしくは繰越可能キャピタル・ロス）を反映するよう
に組替えられている。
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注２ 管理報酬、管理事務業務およびその他の取引
ファンドは、パトナム・マネジメントが出資するすべてのオープン・エンド型ミューチュアル・ファンドの平均
純資産総額に基づき変動することがある年率で、パトナム・マネジメントに管理報酬（ファンドの平均純資産に基
づき、毎月計算され支払われる。）を支払う（ただし、他のパトナム・ファンドに投資するか、または他のパトナ
ム・ファンドから投資されているファンドの純資産額については、当該資産の二重計上を防ぐために必要な範囲で
除外されている。）。当該年率は、以下のとおり変動する。
50 億 米ドル以下の部分について 年率 0.550 ％
50 億 米ドル超 100 億 米ドル以下の部分について 年率 0.500 ％
100 億 米ドル超 200 億 米ドル以下の部分について 年率 0.450 ％
200 億 米ドル超 300 億 米ドル以下の部分について 年率 0.400 ％
300 億 米ドル超 800 億 米ドル以下の部分について 年率 0.350 ％
800 億 米ドル超 1,300 億 米ドル以下の部分について 年率 0.330 ％
1,300 億 米ドル超 2,300 億 米ドル以下の部分について 年率 0.320 ％
2,300 億 米ドル超の部分について 年率 0.315 ％
報告期間において、管理報酬は、ファンドの平均純資産の0.190％の実効料率（費用放棄による影響を除く。）
を表す。
パトナム・マネジメントは、2022年２月28日まで、ファンドの費用総額（仲介料、金利、税金、投資関連費用、
販売計画に基づく支払、特別費用、ファンドの投資者サービス代行契約に基づく支払ならびに取得したファンドの
報酬および費用を除くが、ファンドの投資運用契約に基づく支払を含む。）がファンドの平均純資産の年率0.33％
を超過した部分のファンドの報酬を放棄すること（および、必要な範囲で、その他の費用を負担すること）に契約
上合意した。報告期間中に、当該制限によってファンドの費用が2,038,621米ドル減少した。
またパトナム・マネジメントは、2022年２月28日まで、年度累計ベースで当該年度累計期間におけるファンド平
均純資産の年率0.20％にファンドの累積費用（仲介料、金利、税金、投資関連費用、特別費用、取得したファンド
の報酬および費用、ならびにファンドの投資者サービス契約、投資運用契約および販売計画に基づく支払を除
く。）を制限するために必要な範囲で、その報酬を放棄するおよび／またはファンドの費用を払い戻すことに契約
上合意した。報告期間中に、当該制限によるファンドの費用の減少はなかった。
パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベストメンツ・リミテッド（以下「ＰＩＬ」とい
う。）は、パトナム・マネジメントが随時決定するファンド資産の独立した一部を管理運用する権利を受託者会に
より与えられている。報告期間において、ＰＩＬはファンド資産を一切管理運用しなかった。パトナム・マネジメ
ントがＰＩＬをサービスに従事させた場合には、パトナム・マネジメントは、その役務に対し、ＰＩＬが管理運用
している一部分のファンド資産の平均純資産の年率0.25％を、副管理報酬として四半期毎にＰＩＬに対して支払
う。
パトナム・マネジメントは、ファンドに対し、報告期間中に発生した取引上の誤りに関して1,016米ドルを自主
的に払い戻した。発生した損失およびパトナム・マネジメントによる当該金額の払戻しによるトータルリターンへ
の重要な影響はなかった。
ファンドは、パトナム・マネジメントに、ファンドに対して管理事務業務を提供したファンドの役員および従業
員に関する報酬および関連する費用として一定の割当額を支払う。かかるすべての支払額の総額は、毎年受託者会
によって決定される。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ファンドの資産の保管業務は、ステート・ストリートにより提供されている。保管報酬は、ファンドの資産レベ
ル、保有証券数および取引数量に基づいて決定される。
パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベスター・サービシズ・インクが、ファンドに対して
投資者サービス代行業務を提供する。パトナム・インベスター・サービシズ・インクは、クラスＡ、クラスＢ、ク
ラスＣ、クラスＭ、クラスＲおよびクラスＹ受益証券について次の報酬を含んだ投資者サービス報酬を受領した。
（１）ファンドの直接口座および裏付けとなる非確定拠出口座（以下「リテール口座」という。）毎の報酬、
（２）確定拠出制度の口座に帰属するファンドの資産に基づく規定のレートの報酬、および（３）リテール口座の
平均純資産に基づく規定のレートの報酬。パトナム・インベスター・サービシズ・インクは、各ファンドの証券ク
ラスのリテール口座および確定拠出口座に対する投資者サービス報酬の総額が、かかる口座に帰属するファンドの
平均純資産の年率0.25％を超えないことに同意した。
クラスＲ５受益証券は、クラスＲ５受益証券の平均純資産に基づく年率0.12％の月次報酬を支払った。
クラスＲ６受益証券は、クラスＲ６受益証券の平均純資産に基づく年率0.05％の月次報酬を支払った。
報告期間において、投資者サービス報酬に関する各クラス受益証券の費用は、以下のとおりであった。
クラスＡ受益証券 589,182 米ドル クラスＲ５受益証券 3,414 米ドル
クラスＢ受益証券 4,297 米ドル クラスＲ６受益証券 48,807 米ドル
クラスＣ受益証券 80,490 米ドル クラスＹ受益証券 1,980,792 米ドル
クラスＭ受益証券 42,307 米ドル 合計 2,757,939 米ドル
クラスＲ受益証券 8,650 米ドル
ファンドは、パトナム・インベスター・サービシズ・インクおよびステート・ストリートの報酬が現金残高に係
る利益によって減額されることに関する費用相殺の取決めをパトナム・インベスター・サービシズ・インクおよび
ステート・ストリートとの間で締結している。報告期間において、ファンドの費用は、かかる費用相殺の取決めに
より4,915米ドル控除された。
ファンドの独立した各受託者は、四半期毎の報酬としてファンドに割当てられる2,584米ドルを含む年間受託者
報酬および各受託者会出席についての追加報酬を受領する。受託者はまた、受託者としての役務に関連して発生し
た費用の払戻しを受ける。
ファンドは、受託者に、1995年７月１日以降未払となっている受託者報酬の全部または一部について、その受領
の繰延を認める受託者報酬繰延プラン（以下「繰延プラン」という。）を採用している。支払が繰延べられた報酬
は、繰延プランに従って分配が行われるまで一定のパトナム・ファンドに投資される。
ファンドは、最低５年以上受託者として役務を提供し、2004年より前に初めて選任されたファンドの受託者を対
象とした資金積立されていない非拠出型の確定給付年金プラン（以下「年金プラン」という。）を採用している。
年金プランにおける給付金は、2005年12月31日に終了した３年間の受託者の平均年次出席報酬および顧問報酬の
50％相当額である。退職給付金は、2006年12月31日までの役務提供年数に応じて、退職の翌年から終身にわたって
受託者に給付される。ファンドの年金費用は、損益計算書において受託者報酬および費用に含まれている。未払年
金債務は、資産負債計算書において、未払受託者報酬および費用に含まれている。受託者会は、初めて選出された
時期が2003年より後の受託者については年金プランを廃止している。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ファンドは、1940年投資会社法のルール12ｂ－１に従って、以下のクラスの受益証券に関する販売計画（以下
「計画」という。）を採用している。当該計画の目的は、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全
額出資子会社であるパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対し、ファンドの受益
証券の販売に際して提供された役務および発生した費用を補償することにある。当該計画は、ファンドがパトナ
ム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対して、各クラスに帰属するファンドの平均純資
産額の以下の年率（以下「上限比率」という。）を支払うことを定めている。受託者会は、ファンドが、各クラス
に帰属する平均純資産額の以下の年率（以下「承認比率」という。）を支払うことを承認している。報告期間にお
いて、販売報酬に関するクラス固有の費用は、以下のとおりであった。
上限比率 承認比率 金額
クラスＡ受益証券 0.35 ％ 0.25 ％ 1,008,828 米ドル
クラスＢ受益証券 1.00 ％ 1.00 ％ 29,459 米ドル
クラスＣ受益証券 1.00 ％ 1.00 ％ 551,909 米ドル
クラスＭ受益証券 1.00 ％ 0.50 ％ 144,981 米ドル
クラスＲ受益証券 1.00 ％ 0.50 ％ 29,597 米ドル
合計 1,764,774 米ドル
報告期間において、引受人としての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナー
シップは、クラスＡ受益証券およびクラスＭ受益証券の販売手数料として、それぞれ純額29,696米ドルおよび10米
ドルを受領し、クラスＢ受益証券およびクラスＣ受益証券の買戻しによる後払販売手数料として、それぞれ456米
ドルおよび337米ドルを受領した。
クラスＡ受益証券は1.00％を上限として後払販売手数料が買戻しに賦課される。報告期間において、引受人とし
ての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップは、クラスＡ受益証券の買
戻しに関して、6,071米ドルを受領した。
注３ 投資有価証券の売買
報告期間中、短期投資を除く投資有価証券の取得原価および売却手取金は、以下のとおりであった。
取得原価（米ドル） 売却手取金（米ドル）
ＴＢＡ契約を含む投資有価証券（長期） 25,415,945,255 25,674,769,706
米国政府証券（長期） － －
合計 25,415,945,255 25,674,769,706
ファンドは、通常の業務過程において、受託者会が承認したＳＥＣの要件および方針に従って決定される価格
で、投資有価証券を他のパトナム・ファンドから購入するか、または他のパトナム・ファンドに対して売却するこ
とができ、これにより、ファンドの取引費用は減少する。報告期間において、該当する他のパトナム・ファンドか
らの長期証券の購入または他のパトナム・ファンドに対する売却は、ファンドの取得原価合計および／または売却
手取金合計の５％を超えなかった。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注４ 払込資本金
報告期間末現在、発行口数に制限のない授権受益証券が存在した。受益証券の転換による直接交換取引（もしあ
れば）を含む払込資本金に関する取引は以下のとおりであった。
2021 年４月30日に終了した６か月間 2020 年10月31日終了年度
クラスＡ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 15,288,676 110,365,208 40,358,589 292,288,535
分配金再投資に伴う発行受益証券 4,127,230 29,640,241 3,689,928 26,450,519
19,415,906 140,005,449 44,048,517 318,739,054
買戻受益証券 (20,493,331) (147,176,277) (33,553,294) (240,791,158)
純増加（減少） (1,077,425) (7,170,828) 10,495,223 77,947,896
2021 年４月30日に終了した６か月間 2020 年10月31日終了年度
クラスＢ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 41,939 300,093 142,243 1,015,745
分配金再投資に伴う発行受益証券 28,405 201,524 34,851 246,229
70,344 501,617 177,094 1,261,974
買戻受益証券 (231,801) (1,651,518) (591,177) (4,214,238)
純減少 (161,457) (1,149,901) (414,083) (2,952,264)
2021 年４月30日に終了した６か月間 2020 年10月31日終了年度
クラスＣ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 1,151,397 8,259,697 6,154,984 44,164,580
分配金再投資に伴う発行受益証券 554,722 3,946,479 485,385 3,440,260
1,706,119 12,206,176 6,640,369 47,604,840
買戻受益証券 (4,747,384) (33,626,668) (7,460,960) (53,494,856)
純減少 (3,041,265) (21,420,492) (820,591) (5,890,016)
2021 年４月30日に終了した６か月間 2020 年10月31日終了年度
クラスＭ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 1,600 11,268 30,645 215,970
分配金再投資に伴う発行受益証券 － － 4,082 28,694
1,600 11,268 34,727 244,664
買戻受益証券 (314,200) (2,203,227) (2,320,386) (16,330,063)
純減少 (312,600) (2,191,959) (2,285,659) (16,085,399)
2021 年４月30日に終了した６か月間 2020 年10月31日終了年度
クラスＲ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 267,012 1,909,370 729,339 5,211,229
分配金再投資に伴う発行受益証券 64,519 458,842 58,449 414,523
331,531 2,368,212 787,788 5,625,752
買戻受益証券 (336,667) (2,394,923) (907,590) (6,474,530)
純減少 (5,136) (26,711) (119,802) (848,778)
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2021 年４月30日に終了した６か月間 2020 年10月31日終了年度
クラスＲ５ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 123,811 899,456 113,027 830,717
分配金再投資に伴う発行受益証券 31,549 229,313 29,754 215,899
155,360 1,128,769 142,781 1,046,616
買戻受益証券 (91,678) (661,371) (107,529) (784,333)
純増加 63,682 467,398 35,252 262,283
2021 年４月30日に終了した６か月間 2020 年10月31日終了年度
クラスＲ６ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 9,769,609 71,229,128 15,465,729 113,765,129
分配金再投資に伴う発行受益証券 999,893 7,316,625 816,145 5,962,254
10,769,502 78,545,753 16,281,874 119,727,383
買戻受益証券 (6,249,853) (46,086,154) (8,663,015) (63,669,790)
純増加 4,519,649 32,459,599 7,618,859 56,057,593
2021 年４月30日に終了した６か月間 2020 年10月31日終了年度
クラスＹ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 82,100,353 603,401,938 304,936,941 2,246,954,376
分配金再投資に伴う発行受益証券 13,428,007 98,296,175 8,628,203 63,082,424
95,528,360 701,698,113 313,565,144 2,310,036,800
買戻受益証券 (99,128,821) (723,620,427) (136,843,174) (999,765,187)
純増加（減少） (3,600,461) (21,922,314) 176,721,970 1,310,271,613
注５ 関連会社との取引
共通の保有または支配により管理運用される会社との報告期間中の取引は、以下のとおりであった。
2021 年４月30日
現在の
2020 年10月31日
関連会社の名称 取得原価 売却手取額 投資収益
現在の公正価値 発行済口数
および公正価値
（米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
短期投資
パトナム・ショート・ターム・
350,634,973 204,607,350 305,151,660 196,213 250,090,663
＊
インベストメント・ファンド
短期投資合計 350,634,973 204,607,350 305,151,660 196,213 250,090,663
＊
パトナム・マネジメントは、パトナム・ショート・ターム・インベストメント・ファンドに課された管理報酬を放棄してい
る。当期間中に実現損益または未実現損益はなかった。
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注６ 市場リスク、信用リスクおよびその他のリスク
通常の業務過程において、ファンドは金融商品を売買し、市場の変動（市場リスク）または取引を履行する契約
相手方の債務不履行（信用リスク）による潜在的な損失リスクを伴う金融取引を行っている。ファンドは、ファン
ドと未決済取引またはオープン取引を有する機関または他の企業が債務不履行に陥る追加的な信用リスクにさらさ
れる可能性がある。ファンドは、その資産のかなりの部分をモーゲージ証券およびアセット・バック証券を含む証
券化された負債証券に投資することがある。かかる投資有価証券の利回りおよび価値は、金利および原資産の元本
返済率の変動ならびに発行者に対する市場の認識の変化に敏感である。かかる投資有価証券の市場は不安定かつ限
定的であるため、売買を行うのが困難な場合がある。
2017 年７月27日に、ＬＩＢＯＲを規制する英国金融行為規制機構（ＦＣＡ）は、2021年末までにＬＩＢＯＲの使
用を段階的に廃止する意向を表明した。ＬＩＢＯＲは歴史的に、変動金利ローンの調整に使用される一般的なベン
チマーク金利指数である。2020年11月に、広く普及している特定の期間（オーバーナイトＬＩＢＯＲならびに１か
月物、３か月物、６か月物および12か月物の米ドルＬＩＢＯＲ）については、この期日が2023年６月30日まで延長
された。ＬＩＢＯＲは、世界中の銀行業界および金融業界で、様々な金融商品および借入契約の金利を決定するた
めに使用されている。この移行プロセスは、金利の決定を現在ＬＩＢＯＲに依存している市場において、ボラティ
リティの上昇および流動性の低下をもたらす可能性がある。また、一部のＬＩＢＯＲベース投資の価値の減少を招
き、既存のＬＩＢＯＲベース投資に対する新しいヘッジの効果を低下させる可能性がある。一部のＬＩＢＯＲベー
スの金融商品は、代替的な金利設定方法を提供することでＬＩＢＯＲが利用不可能になった場合のシナリオを想定
しているものもあるが、すべてがそのような規定を備えておらず、また、かかる代替的な方法の有効性に関しては
大きな不確実性がある可能性もある。移行期間中はベンチマークとしてのＬＩＢＯＲの有用性が低下する可能性が
あるため、2023年６月30日まで、これらの影響が発生する可能性がある。
2020 年１月以降、世界の金融市場はＣＯＶＩＤ－19として知られるウイルスの蔓延による重大なボラティリティ
を経験しており、それは今後も継続する可能性がある。ＣＯＶＩＤ－19の発生は、渡航制限や国境制限、隔離、サ
プライ・チェーンの混乱、消費者需要の低下および全体的な市場の不確実性を引き起こしている。ＣＯＶＩＤ－19
の影響は、世界経済、特定の国々の経済、個々の発行体に悪影響を与えており、この悪影響は継続するおそれがあ
る。これらすべてがファンドの業績にマイナスの影響を与える可能性がある。
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注７ デリバティブ活動の概要
期間中に保有されていたすべての種類のデリバティブについての報告期間における取引量は、以下の表に記載さ
れるとおりであり、各会計四半期末現在の平均保有高に基づいていた。
買建ＴＢＡ契約オプション契約（約定金額） 1,260,600,000 米ドル
買建スワップ・オプション契約（約定金額） 4,245,900,000 米ドル
売建ＴＢＡ契約オプション契約（約定金額） 1,260,600,000 米ドル
売建スワップ・オプション契約（約定金額） 3,108,300,000 米ドル
先物契約（契約数） 11,000
中央清算機関で清算される金利スワップ契約（想定元本） 6,624,600,000 米ドル
ＯＴＣトータルリターン・スワップ契約（想定元本） 88,200,000 米ドル
中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約（想定元本） 305,200,000 米ドル
ＯＴＣクレジット・デフォルト契約（想定元本） 991,200,000 米ドル
＊報告期間中、各会計四半期末現在の保有高はなかったため、取引は最小限であったとみなされる。
以下は、報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値の概要である。
報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値
資産デリバティブ 負債デリバティブ
ＡＳＣ815に基づきヘッ
資産負債計算書上の 公正価値 資産負債計算書上の 公正価値
ジ手段として会計処理
項目 （米ドル） 項目 （米ドル）
されないデリバティブ
信用契約 未収金 28,830,431 未払金 159,979,652
投資有価証券、
未払金、純資産－
金利契約 未収金、純資産－ 171,635,679* 234,948,158*
未実現評価損
未実現評価益
合計 200,466,110 394,927,810
＊ファンドの投資有価証券明細表に報告されている先物契約および／または中央清算機関で清算されるスワップの累積評価損
益を含む。資産負債計算書には、当日の値洗差金のみが計上されている。
以下は、報告期間における損益計算書上のデリバティブ商品の実現損益および未実現損益の変動の概要である（注
１を参照のこと。）。
投資有価証券に係る純利益（損失）において認識されたデリバティブに係る実現利益（損失）額
ＡＳＣ815に基づきヘッ
オプション 先物 スワップ 合計
ジ手段として会計処理
（米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
されないデリバティブ
信用契約 － － (11,912,243) (11,912,243)
金利契約 (5,948,855) (50,676,205) 35,057,488 (21,567,572)
合計 (5,948,855) (50,676,205) 23,145,245 (33,479,815)
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投資有価証券に係る純利益(損失)において認識されたデリバティブに係る未実現評価益(評価損)の変動
ＡＳＣ815に基づきヘッ
オプション 先物 スワップ 合計
ジ手段として会計処理
（米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
されないデリバティブ
信用契約 － － 28,183,924 28,183,924
金利契約 (2,681,638) 17,566 (17,448,314) (20,112,386)
合計 (2,681,638) 17,566 10,735,610 8,071,538
注８ 新しい会計規則
2020 年３月、財務会計基準審議会（以下「ＦＡＳＢ」という。）は会計基準アップデート（以下「ＡＳＵ」とい
う。）2020-04「金利指標改革（トピック848）：金利指標改革が財務報告に及ぼす影響の軽減措置」を公表した。
ＡＳＵ2020-04の改訂は、2021年末に予定されているＬＩＢＯＲおよびその他の銀行間取引に基づく参照金利の廃
止による特定の種類の契約変更の影響から、任意の一時的な財務報告上の救済措置を提供する。その後、ＬＩＢＯ
Ｒの廃止は2023年６月30日まで延長された。ＡＳＵ2020-04は、2020年３月12日から2022年12月31日までの期間に
発生する特定の参照金利に関連する契約の変更に適用される。経営陣は、この規定の適用の影響（もしあれば）を
現在評価中である。
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注９ 金融資産および負債ならびにデリバティブ資産および負債の相殺
以下の表は、報告期間末現在、法的強制力のあるマスター・ネッティング契約または類似の契約の対象となる
デリバティブ契約、買戻契約および売戻契約の概要を示したものである。空売り有価証券に関連する証券貸付取
引または証券借入取引については、もしあれば、注記１を参照のこと。財務報告目的上、ファンドは資産負債計
算書においてマスター・ネッティング契約の対象となる金融資産および金融負債の相殺を行っていない。
Barclays Morgan
Citigroup Credit Goldman Wells
Merrill
Bank of Barclays Capital JPMorgan JPMorgan Stanley & NatWest Toronto-
Suisse Deutsche Sachs Fargo
Citibank, Lynch
Global
UBS AG
America Bank Inc. Chase Bank Securities, Co. Inter- Markets Dominion
合計
Inter- Inter- Bank,
N.A. Inter-
Markets, Bank AG
N.A. PLC N.A. LLC PLC Bank
(clearing national
national national N.A.
national
Inc.
broker) PLC
(米ド
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
ル)
資産：
中央清算
機関で清
算される
1,369,521 1,369,521
－ － － － － － － － － － － － － － －
金利ス
ワップ契
§
約
ＯＴＣ
トータル
リター
71,214 5,997 18,037 33,321 5,049 8,948 142,566
－ － － － － － － － － －
ン・
スワップ
＊＃
契約
中央清算
機関で清
算される
トータル
562,049 562,049
－ － － － － － － － － － － － － － －
リター
ン・ス
ワップ契
＊＃
約
ＯＴＣク
レジッ
ト・デ
フォルト
契約
68,071 68,071
－ － － － － － － － － － － － － － －
－売却プ
ロテク
ショ
＊＃
ン
ＯＴＣク
レジッ
ト・デ
フォルト
契約
6,462,822 2,488,627 4,435,714 4,846,285 3,438,972 7,089,940 28,762,360
－ － － － － － － － － －
－購入プ
ロテク
ショ
＊＃
ン
先物契約
497,591 497,591
－ － － － － － － － － － － － － － －
§
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先物プレ
ミアム・
スワッ
7,860,880 4,547,288 707,068 4,970,676 255,057 3,593,998 8,422,114 5,174,361 35,531,442
－ － － － － － － －
プ・
オプショ
＃
ン契約
買建ス
ワップ・
31,230,979 216,395 3,080,910 1,475,121 14,054,720 1,641,420 772,963 52,472,508
－ － － － － － － － －
オプショ
＊＊＃
ン
買建オプ
ショ
8,201,720 8,201,720
－ － － － － － － － － － － － － － －
＊＊＃
ン
39,091,859 71,214 1,931,570 4,769,680 6,462,822 2,506,664 3,080,910 6,651,224 13,177,445 5,420,895 3,438,972 21,399,717 1,641,420 4,366,961 8,422,114 5,174,361 127,607,828
資産合計
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Barclays Morgan
Citigroup
Credit Goldman Wells
Merrill
JPMorgan Toronto-
Bank of Barclays Capital JPMorgan Stanley & NatWest
Suisse Deutsche Sachs Fargo
Citibank, Global Lynch
Chase
Dominion UBS AG
America Bank Inc. Securities, Co. Inter- Markets
合計
Inter- Inter- Bank,
N.A. Inter-
Bank AG
Markets,
Bank N.A.
N.A. PLC LLC PLC Bank
(clearing national
national national N.A.
national
Inc.
broker) PLC
(米ド
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
ル)
負債：
中央清
算機関
で清算
される
1,947,335 1,947,335
－ － － － － － － － － － － － － － －
金利ス
ワップ
§
契約
ＯＴＣ
トータ
ルリ
ター
2,472 30,821 14,574 21,744 9,117 33,386 112,114
－ － － － － － － － － －
ン・
スワッ
プ契
＊＃
約
中央清
算機関
で清算
される
トータ
292,077 292,077
－ － － － － － － － － － － － － － －
ルリ
ター
ン・ス
ワップ
＊＃
契約
ＯＴＣ
クレ
ジッ
ト・デ
フォル
682,761 51,156,241 15,535,004 18,313,658 33,893,548 10,880,665 29,484,389 159,946,266
－ － － － － － － － －
ト契約
－売却
プロテ
クショ
＊＃
ン
ＯＴＣ
クレ
ジッ
ト・デ
フォル
－ － － － － － － － － － － － － － － － －
ト契約
－購入
プロテ
クショ
＊＃
ン
先物契
－ － － － － － － － － － － － － － － － －
§
約
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先物プ
レミア
ム・ス
ワッ
10,187,261 3,323,035 1,037,002 7,778,507 490,631 1,936,780 5,132,493 3,349,732 33,235,441
－ － － － － － － －
プ・
オプ
ション
＃
契約
売建ス
ワッ
プ・オ
32,342,351 4,468,820 11,715,081 16,979,570 32,385,421 2,199,001 1,533,289 1,502,899 103,126,432
－ － － － － － － －
プショ
＃
ン
売建オ
プショ
5,272,340 5,272,340
－ － － － － － － － － － － － － － －
＃
ン
負債合
43,214,845 30,821 2,239,412 7,791,855 51,156,241 15,549,578 31,087,485 30,030,417 33,902,665 10,880,665 62,393,827 4,135,781 6,665,782 4,852,631 303,932,005
－ －
計
金融純
資産お
よび
(4,122,986) 40,393 (307,842) (3,022,175) (44,693,419) (13,042,914) 3,080,910 (24,436,261) (16,852,972) (28,481,770) (7,441,693) (40,994,110) 1,641,420 231,180 1,756,332 321,730 (176,324,177)
デリバ
ティブ
純資産
の合計
受取
（差入
れ）担
(4,122,986) (2,989,941) (44,693,419) (13,042,914) 3,080,910 (24,436,261) (16,852,972) (28,481,770) (7,441,693) (40,966,710) 1,570,000 231,180 1,756,332 321,730
－ －
保合
†＃＃
計
正味金
40,393 (307,842) (32,234) (27,400) 71,420
－ － － － － － － － － － －
額
支配下
の受取
担保
（ＴＢ
3,180,000 78,000 1,570,000 240,000 1,806,000 328,709 7,202,709
－ － － － － － － － － －
Ａ契約
を含
＊＊
む）
支配下
にない
－ － － － － － － － － － － － － － － － －
受取担
保
（差入
れ）担
保
（ＴＢ
(4,480,860) (2,989,941) (44,963,259) (13,120,316) (24,578,159) (19,354,998) (29,135,255) (7,533,761) (40,966,710) (187,123,259)
－ － － － － － －
Ａ契約
を含
＊＊
む）
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＊ プレミアム（もしあれば）を除く。資産負債計算書のＯＴＣスワップ契約に係る未実現評価益および評価損に含まれてい
る。
＊＊ 資産負債計算書の投資有価証券に含まれている。
† 個別の契約に基づき、特定のブローカーから追加担保が要求されることがある。
＃ マスター・ネッティング契約によりカバーされる（注１）。
＃＃ 金融純資産およびデリバティブ純資産の合計に対する超過担保は表示されていない。担保には、未決済の契約に関連する
金額が含まれることがある。
§ 資産負債計算書に記載されている当日の先物取引値洗差金であって、未決済のものだけが表示される。先物契約および中
央清算機関で清算されるスワップ契約に係る累積評価益／（評価損）は、ファンドの投資有価証券明細表の後に記載され
た表において表示されている。先物契約および中央清算機関で清算されるスワップ契約に係る当初証拠金のために提供さ
れた担保は上記の表には含まれておらず、それぞれ合計13,292,908米ドルおよび合計49,845,882米ドルであった。
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(2) 投資有価証券明細表等
投資有価証券明細表 （2021年４月30日現在）（未監査）
額面 時価
*
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券 (70.3%)
米ドル 米ドル
米国政府保証モーゲージ債務証券 (4.4%)
Government National Mortgage Association (1 YR WSJ LIBOR + 1.49%),
3.469%, 12/20/68
$1,544,099 $1,643,486
Government National Mortgage Association Pass-Through Certificates
6.50%, with due dates from 3/15/31 to 10/15/31
99,093 114,993
6.00%, with due dates from 12/20/48 to 4/20/49
729,050 815,971
5.50%, with due dates from 1/20/49 to 11/20/49
3,147,869 3,617,554
5.00%, with due dates from 6/15/40 to 3/20/50
10,742,172 11,999,789
4.70%, with due dates from 6/20/65 to 8/20/67
1,179,975 1,341,122
4.667%, 5/20/65
222,154 244,144
4.66%, 9/20/65
234,849 257,034
4.614%, 6/20/65
31,041 33,663
4.603%, 6/20/67
693,503 783,539
4.572%, 5/20/65
46,949 51,641
4.50%, TBA, 5/1/51
8,000,000 8,652,500
4.50%, with due dates from 5/20/44 to 1/20/50
4,683,113 5,243,506
4.495%, 8/20/65
61,561 66,867
4.491%, 3/20/67
1,065,756 1,209,689
4.487%, 6/20/65
35,899 39,700
4.485%, 5/20/65
858,480 939,740
4.467%, 5/20/65
59,686 64,851
4.406%, 6/20/65
28,725 31,606
4.327%, 5/20/67
352,851 402,869
4.00%, TBA, 5/1/51
36,000,000 38,430,000
4.00%, with due dates from 2/20/48 to 3/20/50
6,669,479 7,271,468
3.50%, TBA, 5/1/51
44,000,000 46,646,873
3.50%, with due dates from 11/15/42 to 3/20/50
24,863,957 27,100,558
3.00%, TBA, 5/1/51
3,000,000 3,138,516
3.00%, with due dates from 3/20/43 to 2/20/50
3,586,482 3,833,654
163,975,333
米国政府系機関モーゲージ債務証券 (65.9%)
Federal Home Loan Mortgage Corporation Pass-Through Certificates
5.00%, with due dates from 3/1/41 to 6/1/49
284,327 324,555
4.50%, with due dates from 7/1/44 to 11/1/49
970,117 1,084,077
4.00%, with due dates from 12/1/44 to 7/1/49
5,050,855 5,556,346
3.50%, with due dates from 4/1/42 to 11/1/47
4,070,691 4,394,772
3.00%, 10/1/46
2,017,687 2,146,760
##
2.50%, 2/1/51
259,284 270,114
2.50%, 4/1/43
485,892 507,933
Federal National Mortgage Association Pass-Through Certificates
6.00%, with due dates from 2/1/36 to 5/1/41
2,120,477 2,517,526
5.50%, with due dates from 1/1/33 to 2/1/35
341,147 393,365
5.00%, with due dates from 3/1/40 to 8/1/49
4,817,637 5,412,777
4.50%, with due dates from 7/1/44 to 11/1/49
4,883,058 5,419,497
4.00%, 1/1/57
5,440,011 6,085,666
4.00%, with due dates from 8/1/44 to 11/1/49
6,097,100 6,703,795
3.50%, 9/1/57
8,936,555 9,785,247
3.50%, with due dates from 5/1/56 to 6/1/56
3,887,398 4,281,214
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額面 時価
*
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券 (70.3%) （つづき）
米ドル 米ドル
米国政府系機関モーゲージ債務証券 （つづき）
Federal National Mortgage Association Pass-Through Certificates
3.50%, with due dates from 5/1/42 to 2/1/47
$9,346,663 $10,178,845
3.50%, 6/1/31
416,201 451,580
3.00%, with due dates from 9/1/42 to 3/1/47
13,018,130 13,973,141
##
2.50%, 3/1/51
358,939 374,044
##
2.50%, 2/1/51
418,979 436,348
##
2.50%, 12/1/50
556,389 579,325
##
2.50%, 12/1/50
715,811 745,096
##
2.50%, 11/1/50
694,767 723,191
2.50%, 12/1/47
3,648,610 3,814,124
Uniform Mortgage-Backed Securities
6.00%, TBA, 5/1/51
2,000,000 2,256,094
4.50%, TBA, 5/1/51
23,000,000 25,055,625
4.00%, TBA, 5/1/51
99,000,000 106,363,125
3.50%, TBA, 6/1/51
219,000,000 232,730,271
3.50%, TBA, 5/1/51
261,000,000 277,761,107
3.00%, TBA, 6/1/51
129,000,000 134,986,400
3.00%, TBA, 5/1/51
396,000,000 414,655,322
2.50%, TBA, 6/1/51
280,000,000 289,712,500
2.50%, TBA, 5/1/51
308,000,000 319,429,695
2.00%, TBA, 5/1/51
574,000,000 579,605,454
2,468,714,931
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券合計 (取得原価 $2,613,247,918)
$2,632,690,264
額面 時価
*
米国財務省証券 ( — %)
米ドル 米ドル
i
U.S. Treasury Notes 0.25%, 6/30/25
$334,000 $328,709
米国財務省証券合計 (取得原価 $328,709)
$328,709
額面 時価
*
モーゲージ証券 (38.1%)
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (14.2%)
Federal Home Loan Mortgage Corporation
REMICs IFB Ser. 3408, Class EK, ((-4.024 x 1 Month US LIBOR)
+ 25.79%), 25.332%, 4/15/37
$395,822 $732,271
REMICs IFB Ser. 2976, Class LC, ((-3.667 x 1 Month US LIBOR)
+ 24.42%), 24.00%, 5/15/35
55,650 91,822
REMICs IFB Ser. 3249, Class PS, ((-3.3 x 1 Month US LIBOR)
+ 22.28%), 21.897%, 12/15/36
122,502 199,678
REMICs IFB Ser. 3065, Class DC, ((-3 x 1 Month US LIBOR)
+ 19.86%), 19.516%, 3/15/35
276,672 387,340
REMICs IFB Ser. 2990, Class LB, ((-2.556 x 1 Month US LIBOR)
+ 16.95%), 16.653%, 6/15/34
128,153 156,347
REMICs IFB Ser. 4738, Class QS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.20%), 6.085%, 12/15/47
20,943,841 4,117,733
REMICs IFB Ser. 4461, Class SB, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.20%), 6.085%, 4/15/45
16,121,579 3,653,537
REMICs IFB Ser. 4839, Class WS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10%), 5.985%, 8/15/56
21,270,493 4,998,566
42/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (38.1%) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Federal Home Loan Mortgage Corporation
REMICs IFB Ser. 4596, Class CS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10%), 5.985%, 6/15/46
$16,760,460 $2,974,982
REMICs IFB Ser. 4077, Class HS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10%), 5.985%, 7/15/42
9,090,895 1,626,187
REMICs IFB Ser. 4912, Class PS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05%), 5.944%, 9/25/49
13,391,860 1,989,635
REMICs IFB Ser. 4839, Class AS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05%), 5.935%, 6/15/42
18,610,471 2,142,741
REMICs IFB Ser. 3852, Class NT, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.00%),
5.885%, 5/15/41
600,903 636,559
REMICs Ser. 4973, Class BI, IO, 4.50%, 5/25/50
43,142,030 7,981,276
REMICs Ser. 4975, Class EI, IO, 4.50%, 5/25/50
48,857,680 7,939,617
REMICs Ser. 4132, Class IP, IO, 4.50%, 11/15/42
2,033,605 203,360
REMICs Ser. 4122, Class TI, IO, 4.50%, 10/15/42
1,011,291 132,462
REMICs Ser. 4018, Class DI, IO, 4.50%, 7/15/41
785,885 59,476
REMICs Ser. 5052, Class KI, IO, 4.00%, 12/25/50
71,763,869 11,841,038
REMICs Ser. 5019, Class MI, IO, 4.00%, 10/25/50
63,065,083 8,855,158
REMICs Ser. 5024, Class EI, IO, 4.00%, 10/25/50
135,160,423 21,834,450
REMICs Ser. 4546, Class TI, IO, 4.00%, 12/15/45
5,658,376 741,990
REMICs Ser. 4500, Class GI, IO, 4.00%, 8/15/45
4,353,543 563,566
REMICs Ser. 4165, Class AI, IO, 3.50%, 2/15/43
4,184,064 608,333
REMICs Ser. 5007, Class IP, IO, 3.00%, 7/25/50
53,664,133 8,320,103
REMICs Ser. 4182, Class GI, IO, 3.00%, 1/15/43
5,810,846 215,978
REMICs Ser. 4141, Class PI, IO, 3.00%, 12/15/42
2,904,415 296,294
REMICs Ser. 4158, Class TI, IO, 3.00%, 12/15/42
6,213,485 473,778
REMICs Ser. 4176, Class DI, IO, 3.00%, 12/15/42
7,832,708 560,039
REMICs Ser. 4171, Class NI, IO, 3.00%, 6/15/42
4,304,977 372,309
REMICs Ser. 4183, Class MI, IO, 3.00%, 2/15/42
2,290,873 145,485
REMICs Ser. 4201, Class JI, IO, 3.00%, 12/15/41
5,288,220 250,962
REMICs Ser. 4206, Class IP, IO, 3.00%, 12/15/41
2,907,872 198,734
REMICs Ser. 4004, IO, 3.00%, 3/15/26
672,087 13,442
REMICs Ser. 3835, Class FO, PO, zero %, 4/15/41
2,543,379 2,332,660
REMICs Ser. 3369, Class BO, PO, zero %, 9/15/37
5,808 5,285
REMICs Ser. 3391, PO, zero %, 4/15/37
60,702 56,756
REMICs Ser. 3300, PO, zero %, 2/15/37
65,216 60,977
REMICs Ser. 3206, Class EO, PO, zero %, 8/15/36
3,274 3,110
REMICs Ser. 3175, Class MO, PO, zero %, 6/15/36
10,849 10,198
REMICs Ser. 3210, PO, zero %, 5/15/36
7,137 6,923
REMICs Ser. 3326, Class WF, zero %, 10/15/35
10,749 9,528
REMICs FRB Ser. 3117, Class AF, (1 Month US LIBOR + 0.00%),
zero %, 2/15/36
12,606 11,345
Strips Ser. 315, PO, zero %, 9/15/43
8,720,475 7,846,035
Federal National Mortgage Association
REMICs IFB Ser. 06-62, Class PS, ((-6 x 1 Month US LIBOR)
+ 39.90%), 39.263%, 7/25/36
185,430 356,026
REMICs IFB Ser. 06-8, Class HP, ((-3.667 x 1 Month US LIBOR)
+ 24.57%), 24.178%, 3/25/36
187,462 316,986
REMICs IFB Ser. 05-122, Class SE, ((-3.5 x 1 Month US LIBOR)
+ 23.10%), 22.729%, 11/25/35
220,018 321,226
43/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (38.1%) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Federal National Mortgage Association
REMICs IFB Ser. 05-75, Class GS, ((-3 x 1 Month US LIBOR)
+ 20.25%), 19.932%, 8/25/35
$79,184 $107,591
REMICs IFB Ser. 05-106, Class JC, ((-3.101 x 1 Month US LIBOR)
+ 20.12%), 19.795%, 12/25/35
230,246 333,856
REMICs IFB Ser. 05-83, Class QP, ((-2.6 x 1 Month US LIBOR)
+ 17.39%), 17.118%, 11/25/34
23,198 27,837
REMICs IFB Ser. 11-4, Class CS, ((-2 x 1 Month US LIBOR) + 12.90%),
12.688%, 5/25/40
302,892 369,528
REMICs IFB Ser. 15-66, Class AS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.25%), 6.144%, 9/25/45
22,351,531 4,022,381
REMICs IFB Ser. 14-87, Class MS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.25%), 6.144%, 1/25/45
14,990,986 2,698,377
REMICs IFB Ser. 18-44, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.20%), 6.094%, 6/25/48
36,944,841 5,911,175
REMICs IFB Ser. 18-29, Class S, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.20%), 6.094%, 5/25/48
18,470,257 2,955,241
REMICs IFB Ser. 18-1, Class MS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.15%), 6.044%, 2/25/48
11,343,448 1,800,772
REMICs IFB Ser. 17-108, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.15%), 6.044%, 1/25/48
19,358,351 4,113,959
REMICs IFB Ser. 19-3, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10%), 5.994%, 2/25/49
24,655,249 4,561,221
REMICs IFB Ser. 18-94, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10%), 5.994%, 1/25/49
8,187,423 985,049
REMICs IFB Ser. 16-91, Class AS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10%), 5.994%, 12/25/46
18,814,790 3,363,144
REMICs FRB Ser. 20-12, Class SK, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05%), 5.944%, 3/25/50
49,910,157 9,670,093
REMICs IFB Ser. 19-59, Class SD, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05%), 5.944%, 10/25/49
21,397,614 3,878,469
REMICs IFB Ser. 16-8, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05%), 5.944%, 3/25/46
36,178,505 6,565,404
REMICs FRB Ser. 19-74, Class S, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.00%), 5.894%, 12/25/49
46,696,276 7,850,834
REMICs IFB Ser. 19-71, Class CS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.00%), 5.894%, 11/25/49
9,588,513 2,421,004
REMICs IFB Ser. 19-57, Class LS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.00%), 5.894%, 10/25/49
34,276,308 6,395,874
REMICs Ser. 15-33, Class AI, IO, 5.00%, 6/25/45
16,082,346 2,890,489
Interest Strip Ser. 409, Class C24, IO, 4.50%, 4/25/42
6,860,380 1,214,082
REMICs Ser. 18-3, Class AI, IO, 4.50%, 12/25/47
14,670,890 2,354,238
REMICs Ser. 17-87, Class IA, IO, 4.50%, 11/25/47
28,719,845 4,469,382
REMICs Ser. 17-72, Class ID, IO, 4.50%, 9/25/47
23,284,249 3,579,953
REMICs Ser. 15-3, Class BI, IO, 4.00%, 3/25/44
1,449,572 45,005
REMICs Ser. 12-124, Class UI, IO, 4.00%, 11/25/42
6,177,114 870,559
REMICs Ser. 12-118, Class PI, IO, 4.00%, 6/25/42
5,158,271 648,122
REMICs Ser. 12-62, Class EI, IO, 4.00%, 4/25/41
2,191,713 121,424
REMICs Ser. 12-22, Class CI, IO, 4.00%, 3/25/41
2,276,070 150,849
REMICs Ser. 20-95, Class GI, IO, 3.50%, 1/25/51
54,359,779 8,309,908
REMICs Ser. 17-12, IO, 3.50%, 3/25/47
5,691,206 669,861
44/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (38.1%) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Federal National Mortgage Association
REMICs Ser. 15-10, Class AI, IO, 3.50%, 8/25/43
$4,118,920 $231,032
REMICs Ser. 13-18, Class IN, IO, 3.50%, 3/25/43
2,004,488 226,221
REMICs Ser. 14-10, IO, 3.50%, 8/25/42
2,356,960 199,708
REMICs Ser. 12-128, Class QI, IO, 3.50%, 6/25/42
4,307,360 334,339
REMICs Ser. 14-20, Class IA, IO, 3.50%, 7/25/39
933,239 13,811
REMICs Ser. 20-68, Class LI, IO, 3.00%, 10/25/50
66,345,566 9,876,400
REMICs Ser. 20-60, Class CI, IO, 3.00%, 9/25/50
72,171,783 11,908,344
REMICs Ser. 13-55, Class IK, IO, 3.00%, 4/25/43
2,221,532 232,448
REMICs Ser. 12-151, Class PI, IO, 3.00%, 1/25/43
3,322,020 355,064
REMICs Ser. 12-144, Class KI, IO, 3.00%, 11/25/42
3,723,648 225,337
REMICs Ser. 13-35, Class IP, IO, 3.00%, 6/25/42
1,570,418 82,469
REMICs Ser. 13-55, Class PI, IO, 3.00%, 5/25/42
2,314,366 92,774
REMICs Ser. 13-35, Class PI, IO, 3.00%, 2/25/42
3,928,923 159,369
REMICs Ser. 13-67, Class IP, IO, 3.00%, 2/25/42
2,624,950 95,068
REMICs Ser. 13-30, Class IP, IO, 3.00%, 10/25/41
829,854 18,828
REMICs Ser. 13-23, Class LI, IO, 3.00%, 6/25/41
1,010,328 33,901
REMICs Ser. 14-28, Class AI, IO, 3.00%, 3/25/40
5,109,821 177,587
REMICs Ser. 21-12, Class NI, IO, 2.50%, 3/25/51
31,946,127 5,510,707
W
REMICs FRB Ser. 01-50, Class B1, IO, 0.384%, 10/25/41
205,879 926
W
Trust FRB Ser. 05-W4, Class 1A, IO, 0.061%, 8/25/45
59,197 71
REMICs Ser. 03-34, Class P1, PO, zero %, 4/25/43
93,144 77,310
REMICs Ser. 07-64, Class LO, PO, zero %, 7/25/37
9,332 8,919
REMICs Ser. 07-14, Class KO, PO, zero %, 3/25/37
68,196 63,422
REMICs Ser. 06-125, Class OX, PO, zero %, 1/25/37
6,832 6,148
REMICs Ser. 06-84, Class OT, PO, zero %, 9/25/36
7,575 6,969
REMICs Ser. 06-46, Class OC, PO, zero %, 6/25/36
6,330 5,951
Government National Mortgage Association
IFB Ser. 10-9, Class YD, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.80%),
6.684%, 1/16/40
11,609,273 2,503,764
FRB Ser. 20-112, Class MS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.30%),
6.184%, 8/20/50
47,753,265 10,565,410
IFB Ser. 20-142, Class SB, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.30%),
6.184%, 9/20/50
40,432,459 11,681,827
IFB Ser. 18-91, Class SJ, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.25%),
6.134%, 7/20/48
8,719,747 1,379,238
IFB Ser. 20-98, Class KS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20%),
6.084%, 7/20/50
45,286,191 9,172,597
IFB Ser. 14-131, Class BS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20%),
6.084%, 9/16/44
11,352,187 3,110,873
IFB Ser. 12-149, Class GS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20%),
6.084%, 12/20/42
13,638,738 2,673,875
IFB Ser. 19-123, Class SL, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.15%),
6.034%, 10/20/49
37,464,920 5,116,970
IFB Ser. 18-168, Class KS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.15%),
6.034%, 12/20/48
33,122,827 5,949,658
IFB Ser. 13-129, Class SN, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.15%),
6.034%, 9/20/43
1,083,629 212,153
Ser. 09-79, Class IC, IO, 6.00%, 8/20/39
6,044,309 864,880
45/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (38.1%) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Government National Mortgage Association
IFB Ser. 20-32, Class GS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
5.984%, 3/20/50
$32,459,974 $5,372,567
IFB Ser. 20-11, Class SY, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
5.984%, 1/20/50
71,706,942 11,114,576
IFB Ser. 19-83, Class JS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
5.984%, 7/20/49
25,272,866 3,859,167
IFB Ser. 19-83, Class SW, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
5.984%, 7/20/49
34,623,254 5,756,116
IFB Ser. 19-65, Class BS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
5.984%, 5/20/49
11,305,322 2,122,348
IFB Ser. 19-20, Class SB, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
5.984%, 2/20/49
27,779,351 5,288,925
IFB Ser. 18-155, Class SE, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
5.984%, 11/20/48
19,279,124 2,951,320
IFB Ser. 18-148, Class GS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
5.984%, 2/16/46
17,011,909 3,388,573
IFB Ser. 20-55, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05%),
5.934%, 4/20/50
86,357,830 13,091,847
IFB Ser. 20-15, Class CS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05%),
5.934%, 2/20/50
2,059,439 252,193
IFB Ser. 20-18, Class GS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05%),
5.934%, 2/20/50
84,245,155 16,209,012
IFB Ser. 19-125, Class SG, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05%),
5.934%, 10/20/49
5,020,440 1,345,936
IFB Ser. 20-34, Class SQ, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05%),
5.934%, 10/20/49
39,805,891 5,641,469
IFB Ser. 19-119, Class KS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05%),
5.934%, 9/16/49
24,047,889 5,767,369
IFB Ser. 19-108, Class S, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05%),
5.934%, 8/20/49
24,362,831 3,787,865
IFB Ser. 19-99, Class KS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05%),
5.934%, 8/20/49
4,247,290 620,253
IFB Ser. 19-78, Class SJ, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05%),
5.934%, 6/20/49
10,372,066 1,327,604
IFB Ser. 19-44, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05%),
5.934%, 4/20/49
18,212,548 2,166,965
IFB Ser. 19-30, Class SH, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05%),
5.934%, 3/20/49
28,739,451 4,759,311
IFB Ser. 19-21, Class SJ, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05%),
5.934%, 2/20/49
16,266,827 2,318,023
FRB Ser. 20-47, Class SG, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.00%),
5.884%, 2/20/49
60,178,022 11,022,207
IFB Ser. 19-121, Class SD, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.00%),
5.884%, 10/20/49
3,501,528 1,161,975
IFB Ser. 10-31, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 5.75%),
5.634%, 3/20/40
16,642,390 2,891,615
Ser. 18-127, Class ID, IO, 5.00%, 7/20/45
193,748 28,545
Ser. 15-69, IO, 5.00%, 5/20/45
8,640,304 1,695,660
Ser. 14-180, IO, 5.00%, 12/20/44
11,403,908 2,252,272
Ser. 14-76, IO, 5.00%, 5/20/44
3,078,460 545,232
46/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (38.1%) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Government National Mortgage Association
Ser. 13-3, Class IT, IO, 5.00%, 1/20/43
$1,413,383 $250,876
Ser. 11-116, Class IB, IO, 5.00%, 10/20/40
14,404 1,314
Ser. 10-35, Class UI, IO, 5.00%, 3/20/40
943,280 185,415
Ser. 10-9, Class UI, IO, 5.00%, 1/20/40
8,555,202 1,678,958
Ser. 09-121, Class UI, IO, 5.00%, 12/20/39
4,008,895 781,734
Ser. 19-83, IO, 4.50%, 6/20/49
21,566,388 3,046,252
Ser. 18-127, Class IB, IO, 4.50%, 6/20/45
530,923 55,099
Ser. 15-13, Class BI, IO, 4.50%, 1/20/45
17,050,457 3,135,821
Ser. 14-108, Class IP, IO, 4.50%, 12/20/42
1,971,384 164,650
Ser. 13-20, Class QI, IO, 4.50%, 12/16/42
5,652,951 768,264
Ser. 12-129, IO, 4.50%, 11/16/42
3,318,869 631,348
Ser. 10-35, Class QI, IO, 4.50%, 3/20/40
1,408,857 245,475
Ser. 10-9, Class QI, IO, 4.50%, 1/20/40
1,449,665 222,958
Ser. 14-71, Class BI, IO, 4.50%, 5/20/29
3,282,472 193,863
Ser. 20-46, Class MI, IO, 4.00%, 4/20/50
36,888,308 4,795,061
Ser. 15-149, Class KI, IO, 4.00%, 10/20/45
8,433,167 1,275,854
Ser. 15-94, IO, 4.00%, 7/20/45
446,861 78,201
Ser. 15-99, Class LI, IO, 4.00%, 7/20/45
874,103 79,000
Ser. 15-53, Class MI, IO, 4.00%, 4/16/45
9,998,658 1,799,758
Ser. 14-2, Class IL, IO, 4.00%, 1/16/44
3,051,123 461,799
Ser. 14-63, Class PI, IO, 4.00%, 7/20/43
3,646,091 317,819
Ser. 15-52, Class IE, IO, 4.00%, 1/16/43
5,285,534 552,925
Ser. 12-56, Class IB, IO, 4.00%, 4/20/42
2,991,176 484,208
Ser. 12-38, Class MI, IO, 4.00%, 3/20/42
20,639,474 3,560,309
Ser. 12-50, Class PI, IO, 4.00%, 12/20/41
5,767,860 581,279
Ser. 14-4, Class IK, IO, 4.00%, 7/20/39
697,475 11,441
Ser. 11-71, Class IK, IO, 4.00%, 4/16/39
1,565,980 31,423
Ser. 14-133, Class AI, IO, 4.00%, 10/20/36
2,616,897 43,632
Ser. 19-158, Class PI, IO, 3.50%, 12/20/49
146,859,806 19,137,301
Ser. 19-151, Class NI, IO, 3.50%, 10/20/49
42,416,492 4,169,825
Ser. 18-127, Class IE, IO, 3.50%, 1/20/46
2,057,761 206,167
Ser. 15-69, Class XI, IO, 3.50%, 5/20/45
5,958,036 387,272
Ser. 16-136, Class YI, IO, 3.50%, 3/20/45
3,108,092 151,668
Ser. 15-20, Class PI, IO, 3.50%, 2/20/45
4,632,261 602,194
Ser. 15-24, Class IA, IO, 3.50%, 2/20/45
4,080,044 387,604
Ser. 13-100, Class MI, IO, 3.50%, 2/20/43
1,251,733 86,528
Ser. 13-37, Class JI, IO, 3.50%, 1/20/43
1,311,047 149,237
Ser. 12-145, IO, 3.50%, 12/20/42
3,222,122 595,290
Ser. 13-27, Class PI, IO, 3.50%, 12/20/42
957,123 106,288
Ser. 12-136, IO, 3.50%, 11/20/42
8,676,741 1,322,456
Ser. 12-113, Class ID, IO, 3.50%, 9/20/42
11,556,557 2,004,273
Ser. 18-127, Class IA, IO, 3.50%, 4/20/42
6,695,735 497,158
Ser. 15-36, Class GI, IO, 3.50%, 6/16/41
3,597,076 198,132
Ser. 14-102, Class IG, IO, 3.50%, 3/16/41
2,937,016 191,517
Ser. 15-52, Class KI, IO, 3.50%, 11/20/40
5,945,872 386,482
Ser. 15-26, Class AI, IO, 3.50%, 5/20/39
8,547,781 320,542
Ser. 15-87, Class AI, IO, 3.50%, 12/20/38
1,394,184 8,525
Ser. 15-24, Class IC, IO, 3.50%, 11/20/37
3,753,243 168,896
47/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (38.1%) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Government National Mortgage Association
Ser. 14-100, Class JI, IO, 3.50%, 7/16/29
$6,469,819 $494,191
Ser. 20-176, Class BI, IO, 3.00%, 11/20/50
54,191,677 8,646,661
Ser. 14-141, Class CI, IO, 3.00%, 3/20/40
1,400,283 38,508
Ser. 13-23, Class IK, IO, 3.00%, 9/20/37
6,286,487 330,041
Ser. 14-46, Class KI, IO, 3.00%, 6/20/36
1,017,921 25,448
Ser. 14-30, Class KI, IO, 3.00%, 2/16/29
2,443,706 140,513
Ser. 14-5, Class LI, IO, 3.00%, 1/16/29
2,692,917 158,344
Ser. 13-164, Class CI, IO, 3.00%, 11/16/28
5,163,374 315,998
Ser. 20-151, Class MI, IO, 2.50%, 10/20/50
40,482,346 5,212,102
W
Ser. 17-H18, Class CI, IO, 2.48%, 9/20/67
11,810,462 1,332,905
W
Ser. 16-H27, Class BI, IO, 2.475%, 12/20/66
10,109,474 885,974
W
FRB Ser. 15-H16, Class XI, IO, 2.397%, 7/20/65
17,530,125 1,516,356
W
Ser. 18-H05, Class AI, IO, 2.389%, 2/20/68
18,450,507 1,862,348
W
Ser. 16-H23, Class NI, IO, 2.385%, 10/20/66
35,459,999 2,989,278
W
Ser. 19-H02, Class DI, IO, 2.383%, 11/20/68
20,606,938 1,914,426
W
Ser. 18-H02, Class EI, IO, 2.378%, 1/20/68
14,140,313 1,405,194
W
Ser. 18-H20, Class BI, IO, 2.36%, 6/20/68
24,829,811 2,140,131
W
Ser. 18-H17, Class GI, IO, 2.305%, 10/20/68
23,521,738 2,118,650
W
Ser. 19-H14, Class IB, IO, 2.292%, 8/20/69
24,464,611 2,220,359
W
Ser. 17-H08, Class NI, IO, 2.29%, 3/20/67
11,940,531 1,001,811
W
Ser. 20-H02, Class GI, IO, 2.286%, 1/20/70
31,549,672 2,918,723
W
Ser. 16-H24, Class JI, IO, 2.215%, 11/20/66
13,317,018 1,254,942
W
Ser. 16-H11, Class HI, IO, 2.105%, 1/20/66
30,433,122 1,841,539
W
Ser. 17-H12, Class QI, IO, 2.005%, 5/20/67
18,624,886 1,604,832
W
Ser. 15-H15, Class JI, IO, 1.959%, 6/20/65
15,671,681 1,289,779
W
Ser. 15-H25, Class CI, IO, 1.932%, 10/20/65
18,012,202 1,309,487
W
Ser. 15-H26, Class DI, IO, 1.911%, 10/20/65
16,374,063 1,317,359
W
Ser. 17-H23, Class BI, IO, 1.887%, 11/20/67
17,474,625 1,473,111
W
Ser. 15-H12, Class AI, IO, 1.861%, 5/20/65
23,314,986 1,487,496
W
Ser. 15-H20, Class AI, IO, 1.822%, 8/20/65
20,590,506 1,513,402
W
Ser. 15-H10, Class CI, IO, 1.805%, 4/20/65
23,555,920 1,627,714
W
Ser. 15-H12, Class GI, IO, 1.794%, 5/20/65
26,820,031 2,027,594
W
Ser. 15-H12, Class EI, IO, 1.71%, 4/20/65
21,253,149 1,472,843
W
Ser. 15-H09, Class BI, IO, 1.688%, 3/20/65
24,075,353 1,527,437
W
Ser. 17-H14, Class EI, IO, 1.621%, 6/20/67
19,646,893 1,290,270
W
Ser. 15-H25, Class AI, IO, 1.617%, 9/20/65
18,220,359 1,155,171
W
Ser. 15-H01, Class CI, IO, 1.607%, 12/20/64
16,841,330 624,460
W
Ser. 15-H04, Class AI, IO, 1.598%, 12/20/64
22,913,703 1,440,493
W
Ser. 15-H17, Class CI, IO, 1.575%, 6/20/65
19,982,420 697,466
W
Ser. 17-H10, Class MI, IO, 1.57%, 4/20/67
16,053,034 1,136,555
W
Ser. 15-H14, Class BI, IO, 1.558%, 5/20/65
1,698,789 60,555
W
Ser. 15-H28, Class DI, IO, 1.552%, 8/20/65
18,751,972 1,120,805
W
Ser. 16-H02, Class HI, IO, 1.549%, 1/20/66
36,684,792 2,230,435
W
Ser. 16-H04, Class KI, IO, 1.533%, 2/20/66
22,873,114 1,289,861
W
Ser. 14-H11, Class GI, IO, 1.49%, 6/20/64
37,149,898 2,262,577
W
Ser. 14-H07, Class BI, IO, 1.477%, 5/20/64
31,188,036 2,062,995
W
Ser. 10-H19, Class GI, IO, 1.409%, 8/20/60
20,497,521 1,017,046
48/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (38.1%) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Government National Mortgage Association
IFB Ser. 11-70, Class YI, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 5.00%),
0.15%, 12/20/40
$5,860,256 $20,427
Ser. 10-151, Class KO, PO, zero %, 6/16/37
133,363 120,102
Ser. 06-36, Class OD, PO, zero %, 7/16/36
7,876 7,088
530,385,190
商業用モーゲージ証券 (13.6%)
Banc of America Commercial Mortgage Trust
W
FRB Ser. 16-UB10, Class C, 5.03%, 7/15/49
4,456,000 4,819,843
W
FRB Ser. 15-UBS7, Class B, 4.522%, 9/15/48
7,695,000 8,113,967
W
FRB Ser. 07-1, Class XW, IO, 0.622%, 1/15/49
192,429 2
BANK
W
FRB Ser. 20-BN26, Class XA, IO, 1.352%, 3/15/63
35,269,019 3,103,674
W
FRB Ser. 18-BN13, Class XA, IO, 0.653%, 8/15/61
199,416,966 5,107,667
BBCMS Mortgage Trust
W
FRB Ser. 20-C7, Class B, 3.152%, 4/15/53
4,000,000 4,144,916
W
FRB Ser. 20-C7, Class XA, IO, 1.743%, 4/15/53
53,143,417 5,630,067
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust FRB Ser. 07-T26,
W
Class AJ, 5.541%, 1/12/45
4,551,000 3,709,065
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 144A FRB Ser. 06-
W
PW14, Class X1, IO, 0.76%, 12/11/38
199,052 2,050
CD Commercial Mortgage Trust FRB Ser. 17-CD6, Class C, 4.409%,
W
11/13/50
7,887,000 8,356,496
CFCRE Commercial Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 11-C2, Class D, 5.935%, 12/15/47
601,000 614,523
W
FRB Ser. 11-C2, Class E, 5.935%, 12/15/47
3,258,000 3,186,766
Citigroup Commercial Mortgage Trust
W
FRB Ser. 14-GC19, Class XA, IO, 1.305%, 3/10/47
64,390,992 1,723,618
W
FRB Ser. 13-GC17, Class XA, IO, 1.174%, 11/10/46
29,233,544 631,357
Citigroup Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 06-C5, Class XC, IO,
W
0.715%, 10/15/49
6,783,506 91
COMM Mortgage Trust
W
FRB Ser. 12-CR1, Class C, 5.533%, 5/15/45
4,003,000 3,348,261
W
FRB Ser. 14-CR17, Class C, 4.944%, 5/10/47
3,406,000 3,632,029
W
FRB Ser. 14-CR18, Class C, 4.901%, 7/15/47
2,758,000 2,829,945
W
Ser. 13-CR11, Class AM, 4.715%, 8/10/50
949,000 1,024,123
W
FRB Ser. 18-COR3, Class C, 4.713%, 5/10/51
11,276,000 12,310,974
W
FRB Ser. 17-COR2, Class C, 4.712%, 9/10/50
5,288,000 5,723,667
W
FRB Ser. 14-UBS6, Class C, 4.593%, 12/10/47
504,000 528,465
W
Ser. 14-LC17, Class B, 4.49%, 10/10/47
2,308,000 2,528,884
W
FRB Ser. 13-LC13, Class XA, IO, 1.286%, 8/10/46
25,883,128 514,391
W
FRB Ser. 14-UBS4, Class XA, IO, 1.255%, 8/10/47
25,647,200 752,920
W
FRB Ser. 14-LC15, Class XA, IO, 1.25%, 4/10/47
62,925,876 1,617,195
W
FRB Ser. 14-CR18, Class XA, IO, 1.162%, 7/15/47
19,040,914 521,721
W
FRB Ser. 14-CR17, Class XA, IO, 1.127%, 5/10/47
39,053,743 964,588
W
FRB Ser. 14-CR19, Class XA, IO, 1.126%, 8/10/47
21,934,207 556,129
W
FRB Ser. 15-CR23, Class XA, IO, 1.034%, 5/10/48
31,556,069 896,003
W
FRB Ser. 14-UBS6, Class XA, IO, 1.034%, 12/10/47
48,571,383 1,173,242
W
FRB Ser. 14-LC17, Class XA, IO, 0.873%, 10/10/47
19,012,452 369,830
W
FRB Ser. 19-GC44, Class XA, IO, 0.769%, 8/15/57
90,668,174 3,754,197
49/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
50/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (38.1%) （つづき）
米ドル 米ドル
商業用モーゲージ証券 （つづき）
COMM Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 12-CR1, Class D, 5.533%, 5/15/45
$1,651,000 $1,293,677
W
FRB Ser. 13-CR13, Class E, 5.046%, 11/10/46
1,524,000 1,472,325
W
FRB Ser. 14-CR17, Class D, 5.008%, 5/10/47
4,337,000 4,076,377
W
FRB Ser. 14-CR19, Class D, 4.865%, 8/10/47
2,364,000 2,243,166
Ser. 12-LC4, Class E, 4.25%, 12/10/44
1,918,000 1,375,647
W
FRB Ser. 13-CR6, Class D, 4.225%, 3/10/46
1,683,000 1,566,387
Ser. 13-LC6, Class E, 3.50%, 1/10/46
3,735,000 3,070,170
Ser. 15-LC19, Class D, 2.867%, 2/10/48
5,800,000 5,616,117
W
FRB Ser. 12-LC4, Class XA, IO, 2.279%, 12/10/44
18,950,491 111,770
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 08-C1, Class AJ, 5.997%, 2/15/41
9,821,289 4,789,843
W
FRB Ser. 07-C4, Class C, 5.91%, 9/15/39
75,873 75,805
W
FRB Ser. 07-C2, Class AX, IO, 0.049%, 1/15/49
6,208,432 2
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 144A FRB Ser. 03-
W
C3, Class AX, IO, 2.267%, 5/15/38
102,313 779
CSAIL Commercial Mortgage Trust
W
FRB Ser. 15-C4, Class B, 4.464%, 11/15/48
11,011,000 12,048,957
W
FRB Ser. 15-C1, Class C, 4.405%, 4/15/50
3,716,000 3,588,692
W
FRB Ser. 19-C17, Class XA, IO, 1.507%, 9/15/52
60,594,000 5,338,871
CSAIL Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 15-C1, Class D, 3.905%,
W
4/15/50
4,076,000 2,932,021
W
CSMC Trust FRB Ser. 16-NXSR, Class XA, IO, 0.901%, 12/15/49
126,019,142 3,659,344
DBUBS Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 11-LC2A, Class C, 5.616%, 7/10/44
5,407,538 5,412,405
W
FRB Ser. 11-LC3A, Class D, 5.517%, 8/10/44
1,598,500 1,567,097
Federal Home Loan Mortgage Corporation
Multiclass Certificates Ser. 20-RR02, Class DX, IO, 1.816%,
W
9/27/28
56,223,000 6,706,549
Multifamily Structured Pass-Through Certificates FRB Ser. K110,
W
Class X1, IO, 1.815%, 4/25/30
38,355,383 4,901,216
Multifamily Structured Pass-Through Certificates FRB Ser. K105,
W
Class X1, IO, 1.645%, 1/25/30
112,146,552 12,927,357
Multifamily Structured Pass-Through Certificates FRB Ser. K104,
W
Class X1, IO, 1.248%, 1/25/30
56,955,419 4,804,081
Multifamily Structured Pass-Through Certificates FRB Ser. K100,
W
Class X1, IO, 0.77%, 9/25/29
46,539,142 2,254,821
FREMF Mortgage Trust 144A
FRB Ser. 19-KF66, Class B, (1 Month US LIBOR + 2.40%), 2.511%,
7/25/29 13,865,413 13,967,060
FRB Ser. 19-KF71, Class B, (1 Month US LIBOR + 2.30%), 2.411%,
10/25/29 6,464,572 6,468,192
FRB Ser. 18-KF43, Class B, (1 Month US LIBOR + 2.15%), 2.261%,
1/25/28 2,933,874 2,862,792
GS Mortgage Securities Corp., II FRB Ser. 13-GC10, Class XA, IO,
W
1.631%, 2/10/46
59,764,355 1,279,919
GS Mortgage Securities Corp., II 144A Ser. 13-GC10, Class C, 4.285%,
W
2/10/46
12,605,000 13,035,245
51/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (38.1%) （つづき）
米ドル 米ドル
商業用モーゲージ証券 （つづき）
GS Mortgage Securities Trust
W
FRB Ser. 14-GC18, Class C, 5.155%, 1/10/47
$5,144,000 $4,372,400
W
FRB Ser. 14-GC22, Class C, 4.847%, 6/10/47
4,081,000 4,281,553
W
FRB Ser. 13-GC12, Class XA, IO, 1.539%, 6/10/46
29,216,561 647,322
W
FRB Ser. 14-GC18, Class XA, IO, 1.168%, 1/10/47
38,015,470 802,126
W
FRB Ser. 14-GC22, Class XA, IO, 1.134%, 6/10/47
59,838,439 1,150,974
GS Mortgage Securities Trust 144A Ser. 12-GCJ9, Class C, 4.448%,
W
11/10/45
11,564,000 11,814,849
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust
W
FRB Ser. 13-C15, Class C, 5.369%, 11/15/45
7,601,000 8,154,398
Ser. 13-C17, Class AS, 4.458%, 1/15/47
5,595,000 5,898,305
W
FRB Ser. 13-C12, Class C, 4.236%, 7/15/45
6,269,000 6,467,975
W
FRB Ser. 14-C25, Class XA, IO, 0.988%, 11/15/47
26,502,027 666,314
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 144A
W
FRB Ser. 13-C14, Class E, 4.847%, 8/15/46
4,371,000 2,675,292
W
FRB Ser. C14, Class D, 4.847%, 8/15/46
5,853,000 4,046,856
W
FRB Ser. 14-C25, Class D, 4.095%, 11/15/47
5,070,000 3,801,476
W
Ser. 14-C25, Class E, 3.332%, 11/15/47
4,818,000 2,429,245
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust
W
FRB Ser. 17-C5, Class XA, IO, 1.096%, 3/15/50
156,537,896 7,013,680
W
FRB Ser. 19-COR6, Class XA, IO, 1.072%, 11/13/52
69,338,754 4,853,713
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
Ser. 06-LDP9, Class AMS, 5.337%, 5/15/47
3,425,731 2,884,023
Ser. 13-LC11, Class B, 3.499%, 4/15/46
4,970,000 5,073,953
W
FRB Ser. 16-JP2, Class XA, IO, 1.942%, 8/15/49
17,050,086 1,295,125
W
FRB Ser. 12-LC9, Class XA, IO, 1.634%, 12/15/47
27,057,209 500,650
W
FRB Ser. 13-LC11, Class XA, IO, 1.382%, 4/15/46
37,074,234 716,274
W
FRB Ser. 13-C10, Class XA, IO, 1.086%, 12/15/47
62,057,453 837,776
W
FRB Ser. 13-C16, Class XA, IO, 1.081%, 12/15/46
41,668,065 819,277
W
FRB Ser. 07-LDPX, Class X, IO, 0.581%, 1/15/49
208,131 2
W
FRB Ser. 06-LDP8, Class X, IO, 0.284%, 5/15/45
149,806 1
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 144A
W
FRB Ser. 11-C3, Class D, 5.706%, 2/15/46
1,986,000 1,254,106
W
FRB Ser. 11-C3, Class F, 5.706%, 2/15/46
4,436,000 1,036,511
W
FRB Ser. 11-C4, Class C, 5.549%, 7/15/46
5,523,673 5,516,498
W
FRB Ser. 12-C6, Class E, 5.313%, 5/15/45
4,317,000 2,115,330
W
FRB Ser. 12-C8, Class D, 4.825%, 10/15/45
3,906,000 3,437,135
W
FRB Ser. 12-C8, Class C, 4.777%, 10/15/45
6,475,000 5,972,021
W
FRB Ser. 12-LC9, Class D, 4.566%, 12/15/47
621,000 605,453
W
FRB Ser. 13-LC11, Class E, 3.25%, 4/15/46
2,038,000 1,347,964
LB-UBS Commercial Mortgage Trust FRB Ser. 07-C2, Class XW, IO, 0.336%,
W
2/15/40
128,249 6
LB-UBS Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 07-C2, Class XCL, IO,
W
0.336%, 2/15/40
2,840,773 131
Mezz Cap Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 06-C4, Class X, IO,
W
6.11%, 7/15/45
47,185 —
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
W
FRB Ser. 14-C14, Class C, 5.218%, 2/15/47
4,565,000 4,904,565
W
FRB Ser. 13-C7, Class XA, IO, 1.462%, 2/15/46
48,775,623 794,409
52/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
53/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (38.1%) （つづき）
米ドル 米ドル
商業用モーゲージ証券 （つづき）
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
W
FRB Ser. 15-C26, Class XA, IO, 1.162%, 10/15/48
$36,828,059 $1,260,514
W
FRB Ser. 13-C12, Class XA, IO, 0.744%, 10/15/46
105,533,771 1,221,701
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 144A
W
FRB Ser. 13-C11, Class D, 4.497%, 8/15/46
3,329,000 299,277
W
FRB Ser. 13-C11, Class F, 4.497%, 8/15/46
6,212,000 2,049,960
W
FRB Ser. 13-C10, Class E, 4.217%, 7/15/46
5,447,000 4,188,454
W
FRB Ser. 13-C10, Class F, 4.217%, 7/15/46
2,331,000 746,153
Ser. 14-C17, Class E, 3.50%, 8/15/47
2,709,000 1,665,759
Morgan Stanley Capital I Trust
W
FRB Ser. 16-BNK2, Class XA, IO, 1.169%, 11/15/49
26,895,143 1,073,627
W
FRB Ser. 18-H4, Class XA, IO, 1.027%, 12/15/51
56,891,828 3,041,653
W
FRB Ser. 18-H3, Class XA, IO, 0.988%, 7/15/51
60,189,088 2,743,364
W
FRB Ser. 16-UB12, Class XA, IO, 0.893%, 12/15/49
76,145,233 2,229,944
Morgan Stanley Capital I Trust 144A
W
Ser. 12-C4, Class C, 5.599%, 3/15/45
4,345,000 4,156,123
W
FRB Ser. 12-C4, Class E, 5.599%, 3/15/45
1,406,000 717,060
W
FRB Ser. 11-C3, Class B, 5.434%, 7/15/49
12,125,000 12,175,293
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 144A
FRB Ser. 20-01, Class M10, 3.856%, 3/25/50
6,355,000 6,621,371
FRB Ser. 19-01, Class M10, 3.356%, 10/15/49
17,142,000 17,219,516
TIAA Real Estate CDO, Ltd. 144A Ser. 03-1A, Class E, 8.00%, 12/28/38
†
(In default)
1,661,295 17
UBS Commercial Mortgage Trust
Ser. 12-C1, Class B, 4.822%, 5/10/45
5,319,000 5,400,992
W
Ser. 18-C8, Class B, 4.567%, 2/15/51
8,426,000 9,515,721
W
FRB Ser. 17-C7, Class XA, IO, 1.18%, 12/15/50
72,336,452 3,652,788
W
FRB Ser. 18-C12, Class XA, IO, 0.981%, 8/15/51
127,524,447 6,460,784
UBS Commercial Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 12-C1, Class C, 5.754%, 5/10/45
3,072,000 3,119,626
W
FRB Ser. 12-C1, Class D, 5.754%, 5/10/45
5,180,000 4,686,561
W
FRB Ser. 12-C1, Class XA, IO, 2.239%, 5/10/45
11,014,916 101,229
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 12-C3, Class C, 5.199%, 8/10/49
12,283,000 12,231,620
W
Ser. 12-C2, Class F, 5.00%, 5/10/63
2,565,000 737,435
W
Ser. 13-C6, Class B, 3.875%, 4/10/46
4,129,000 4,208,956
W
FRB Ser. 12-C4, Class C4, 3.718%, 12/10/45
6,845,000 6,901,081
Ser. 13-C6, Class E, 3.50%, 4/10/46
1,457,000 1,083,326
W
FRB Ser. 12-C4, Class XA, IO, 1.746%, 12/10/45
40,923,445 666,549
UBS-Citigroup Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 11-C1, Class D,
W
6.252%, 1/10/45
5,657,000 5,134,287
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust FRB Ser. 06-C29, IO, 0.455%,
W
11/15/48
4,271,589 128
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 05-C21, Class E,
W
5.273%, 10/15/44
3,104,409 2,856,056
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust
W
FRB Ser. 18-C46, Class C, 5.144%, 8/15/51
6,689,000 7,408,195
W
FRB Ser. 20-C57, Class C, 4.158%, 8/15/53
4,733,000 5,083,029
W
FRB Ser. 19-C50, Class XA, IO, 1.582%, 5/15/52
120,651,835 10,559,087
54/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (38.1%) （つづき）
米ドル 米ドル
商業用モーゲージ証券 （つづき）
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust
W
FRB Ser. 17-C41, Class XA, IO, 1.353%, 11/15/50
$82,743,388 $4,838,833
W
FRB Ser. 14-LC16, Class XA, IO, 1.246%, 8/15/50
65,995,926 1,802,210
WF-RBS Commercial Mortgage Trust
W
FRB Ser. 13-C12, Class C, 4.456%, 3/15/48
3,931,000 3,935,534
W
FRB Ser. 14-C22, Class XA, IO, 0.952%, 9/15/57
31,875,769 673,280
W
FRB Ser. 13-C14, Class XA, IO, 0.848%, 6/15/46
88,562,751 960,242
W
FRB Ser. 14-C23, Class XA, IO, 0.707%, 10/15/57
59,494,614 993,977
WF-RBS Commercial Mortgage Trust 144A
W
Ser. 11-C4, Class E, 5.317%, 6/15/44
1,776,768 1,245,233
W
FRB Ser. 11-C4, Class C, 5.317%, 6/15/44
6,732,000 6,697,900
W
Ser. 11-C4, Class F, 5.00%, 6/15/44
6,151,000 1,722,280
W
Ser. 11-C3, Class E, 5.00%, 3/15/44
1,601,000 232,625
W
FRB Ser. 12-C7, Class D, 4.958%, 6/15/45
4,142,000 1,464,050
W
FRB Ser. 12-C10, Class D, 4.574%, 12/15/45
1,834,000 1,021,517
W
FRB Ser. 12-C10, Class E, 4.574%, 12/15/45
3,645,000 1,093,500
W
FRB Ser. 12-C9, Class XA, IO, 2.029%, 11/15/45
49,472,626 964,563
W
FRB Ser. 11-C5, Class XA, IO, 1.814%, 11/15/44
22,650,458 15,855
W
FRB Ser. 12-C10, Class XA, IO, 1.665%, 12/15/45
38,359,154 663,805
W
FRB Ser. 13-C11, Class XA, IO, 1.309%, 3/15/45
17,970,845 285,648
509,653,326
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 (10.3%)
Arroyo Mortgage Trust 144A
W
Ser. 19-3, Class M1, 4.204%, 10/25/48
3,050,000 3,170,966
Ser. 20-1, Class A3, 3.328%, 3/25/55
3,000,000 3,090,533
W
BCAP, LLC Trust 144A FRB Ser. 15-RR5, Class 2A2, 1.33%, 1/26/46
936,686 1,015,130
Bellemeade Re, Ltd. 144A
FRB Ser. 20-2A, Class M1C, (1 Month US LIBOR + 4.00%), 4.106%,
8/26/30 (Bermuda)
2,026,000 2,038,823
FRB Ser. 17-1, Class M2, (1 Month US LIBOR + 3.35%), 3.456%,
10/25/27 (Bermuda)
9,434,220 9,482,447
FRB Ser. 19-4A, Class M1C, (1 Month US LIBOR + 2.50%), 2.606%,
10/25/29 (Bermuda)
6,026,000 6,038,491
FRB Ser. 18-2A, Class M1C, (1 Month US LIBOR + 1.60%), 1.706%,
8/25/28 (Bermuda)
234,206 234,205
BRAVO Residential Funding Trust 144A Ser. 20-RPL1, Class M1, 3.25%,
W
5/26/59
5,430,000 5,701,500
Bunker Hill Loan Depositary Trust 144A FRB Ser. 20-1, Class A3,
W
3.395%, 2/25/55
2,100,000 2,103,022
Chevy Chase Funding, LLC Mortgage-Backed Certificates 144A FRB Ser.
04-3A, Class A2, (1 Month US LIBOR + 0.30%), 0.406%, 8/25/35
962,308 936,904
W
COLT Mortgage Loan Trust 144A Ser. 20-2, Class A2, 3.094%, 3/25/65
3,490,000 3,600,982
Countrywide Alternative Loan Trust FRB Ser. 07-OA6, Class A1A,
(1 Month US LIBOR + 0.14%), 0.246%, 6/25/37
2,487,048 2,320,167
Credit Suisse Mortgage Trust 144A FRB Ser. 20-RPL3, Class A1, 2.691%,
W
3/25/60
2,065,099 2,090,359
55/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (38.1%) （つづき）
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 （つづき）
Eagle Re, Ltd. 144A
FRB Ser. 18-1, Class M2, (1 Month US LIBOR + 3.00%), 3.106%,
11/25/28 $1,210,000 $1,215,939
FRB Ser. 18-1, Class M1, (1 Month US LIBOR + 1.70%), 1.806%,
11/25/28 (Bermuda)
1,755,056 1,760,723
Ellington Financial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 20-1, Class A2,
W
3.353%, 5/25/65
2,621,000 2,687,579
Federal Home Loan Mortgage Corporation
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 16-HQA1, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 6.35%), 6.456%, 9/25/28
8,763,632 9,356,862
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-DNA2, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 5.15%), 5.256%, 10/25/29
2,692,000 2,929,147
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 16-HQA2, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 5.15%), 5.256%, 11/25/28
6,218,630 6,497,581
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 16-DNA3, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 5.00%), 5.106%, 12/25/28
4,364,208 4,620,766
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 15-HQA2, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 4.80%), 4.906%, 5/25/28
1,657,593 1,720,006
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 15-DNA3, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 4.70%), 4.806%, 4/25/28
4,597,400 4,765,515
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 16-DNA2, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 4.65%), 4.756%, 10/25/28
4,462,786 4,676,816
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Ser. 19-3, Class M, 4.75%,
W
10/25/58
4,560,000 4,717,920
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 15-DN1, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 4.15%), 4.256%, 1/25/25
111,096 111,193
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 16-HQA3, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 3.85%), 3.956%, 3/25/29
5,825,000 6,045,707
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 14-HQ2, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 3.75%), 3.856%, 9/25/24
1,638,470 1,682,784
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 14-DN2, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 3.60%), 3.706%, 4/25/24
1,842,489 1,838,188
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-HQA1, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 3.55%), 3.656%, 8/25/29
3,194,748 3,300,935
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-HQA1, Class M2B,
(1 Month US LIBOR + 3.55%), 3.656%, 8/25/29
7,511,000 7,669,581
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-DNA2, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 3.45%), 3.556%, 10/25/29
1,000,000 1,038,240
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-DNA1, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 3.25%), 3.356%, 7/25/29
1,631,176 1,692,334
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-HQA2, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.65%), 2.756%, 12/25/29
1,889,736 1,922,497
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-HQA2, Class M2B,
(1 Month US LIBOR + 2.65%), 2.756%, 12/25/29
1,565,000 1,588,965
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 18-HQA1, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.30%), 2.406%, 9/25/30
4,590,795 4,633,727
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 18-DNA1, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 1.80%), 1.906%, 7/25/30
5,288,325 5,308,157
56/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (38.1%) （つづき）
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 （つづき）
Federal Home Loan Mortgage Corporation 144A
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA1, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 4.65%), 4.756%, 1/25/49
$10,684,210 $11,045,908
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Ser. 19-2, Class M, 4.75%,
W
8/25/58
3,279,000 3,451,853
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Ser. 19-4, Class M, 4.50%,
W
2/25/59
2,474,000 2,565,770
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA2, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 4.35%), 4.456%, 3/25/49
700,000 720,105
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 18-DNA3, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 3.90%), 4.006%, 9/25/48
1,280,000 1,326,547
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 18-DNA2, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 3.70%), 3.806%, 12/25/30
7,040,000 7,239,549
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-HQA3, Class
M2, (1 Month US LIBOR + 3.60%), 3.706%, 7/25/50
6,537,273 6,614,903
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-HQA4, Class
M2, (1 Month US LIBOR + 3.15%), 3.256%, 9/25/50
800,000 809,000
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-HQA2, Class
M2, (1 Month US LIBOR + 3.10%), 3.206%, 3/25/50
7,646,000 7,804,041
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA1, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.65%), 2.756%, 1/25/49
4,296,033 4,379,705
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-DNA2, Class
B1, (1 Month US LIBOR + 2.50%), 2.606%, 2/25/50
5,000,000 4,979,186
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA2, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.45%), 2.556%, 3/25/49
12,055,062 12,258,491
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-HQA1, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.35%), 2.456%, 2/25/49
2,517,794 2,548,172
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 18-HQA2, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.30%), 2.406%, 10/25/48
3,917,300 3,973,832
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 18-DNA2, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.15%), 2.256%, 12/25/30
5,121,000 5,150,694
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA3, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.05%), 2.156%, 7/25/49
9,108,879 9,227,367
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-HQA1, Class
M2, (1 Month US LIBOR + 1.90%), 2.006%, 1/25/50
5,103,330 5,126,191
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-DNA2, Class
M2, (1 Month US LIBOR + 1.85%), 1.956%, 2/25/50
2,600,000 2,624,375
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C01, Class 1M2, (1 Month
US LIBOR + 6.75%), 6.856%, 8/25/28
1,152,460 1,223,232
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C02, Class 1M2, (1 Month
US LIBOR + 6.00%), 6.106%, 9/25/28
4,883,921 5,157,773
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C03, Class 2M2, (1 Month
US LIBOR + 5.90%), 6.006%, 10/25/28
4,850,900 5,112,454
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C04, Class 1M2, (1 Month
US LIBOR + 5.70%), 5.806%, 4/25/28
889,930 943,515
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C03, Class 1M2, (1 Month
US LIBOR + 5.30%), 5.406%, 10/25/28
6,246,933 6,572,528
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C03, Class 1B1, (1 Month
US LIBOR + 4.85%), 4.956%, 10/25/29
3,997,000 4,272,976
57/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (38.1%) （つづき）
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 （つづき）
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C05, Class 2M2, (1 Month
US LIBOR + 4.45%), 4.556%, 1/25/29
$1,274,180 $1,329,410
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C07, Class 2M2, (1 Month
US LIBOR + 4.35%), 4.456%, 5/25/29
142,909 148,765
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C05, Class 1B1, (1 Month
US LIBOR + 4.25%), 4.356%, 1/25/31
5,684,000 5,810,877
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C06, Class 1M2, (1 Month
US LIBOR + 4.25%), 4.356%, 4/25/29
1,468,438 1,529,746
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C04, Class 1M2, (1 Month
US LIBOR + 4.25%), 4.356%, 1/25/29
323,764 339,297
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C06, Class 1B1, (1 Month
US LIBOR + 4.15%), 4.256%, 2/25/30
2,480,000 2,559,886
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C07, Class 1B1, (1 Month
US LIBOR + 4.00%), 4.106%, 5/25/30
2,975,000 3,090,913
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C02, Class 2M2, (1 Month
US LIBOR + 3.65%), 3.756%, 9/25/29
418,998 433,690
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C05, Class 1B1, (1 Month
US LIBOR + 3.60%), 3.706%, 1/25/30
648,000 671,012
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C01, Class 1M2, (1 Month
US LIBOR + 3.55%), 3.656%, 7/25/29
113,864 117,688
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C03, Class 1M2, (1 Month
US LIBOR + 3.00%), 3.106%, 10/25/29
4,632,372 4,760,702
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C04, Class 2M2, (1 Month
US LIBOR + 2.85%), 2.956%, 11/25/29
4,193,329 4,291,640
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C06, Class 2M2, (1 Month
US LIBOR + 2.80%), 2.906%, 2/25/30
552,525 563,002
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C05, Class 1M2, (1 Month
US LIBOR + 2.35%), 2.456%, 1/25/31
868,675 880,619
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C01, Class 1M2, (1 Month
US LIBOR + 2.25%), 2.356%, 7/25/30
616,084 622,022
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C06, Class 1M2, (1 Month
US LIBOR + 2.00%), 2.106%, 3/25/31
170,675 171,323
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C02, Class 2ED3, (1 Month
US LIBOR + 1.35%), 1.456%, 9/25/29
2,383,323 2,393,750
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C01, Class 1EB1, (1 Month
US LIBOR + 1.25%), 1.356%, 7/25/29
2,890,000 2,890,451
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C07, Class 1EB2, (1 Month
US LIBOR + 1.00%), 1.106%, 5/25/30
6,189,000 6,179,939
Federal National Mortgage Association 144A
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C01, Class 1B1, (1 Month
US LIBOR + 5.75%), 5.856%, 7/25/29
3,652,000 4,011,944
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 18-R07, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 4.35%), 4.456%, 4/25/31
4,500,000 4,640,625
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R02, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 4.15%), 4.256%, 8/25/31
1,586,000 1,636,267
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 20-SBT1, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 3.65%), 3.756%, 2/25/40
5,000,000 5,125,611
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 20-SBT1, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 3.65%), 3.756%, 2/25/40
1,600,000 1,652,446
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R01, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 2.45%), 2.556%, 7/25/31
905,645 910,740
58/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (38.1%) （つづき）
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 （つづき）
Federal National Mortgage Association 144A
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 18-R07, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 2.40%), 2.506%, 4/25/31
$307,131 $308,955
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-HRP1, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.15%), 2.256%, 11/25/39
1,622,367 1,598,485
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R03, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 2.15%), 2.256%, 9/25/31
1,255,925 1,263,907
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R06, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 2.10%), 2.206%, 9/25/39
1,058,961 1,062,932
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 20-R01, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 2.05%), 2.156%, 1/25/40
5,266,863 5,300,505
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 20-R02, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 2.00%), 2.106%, 1/25/40
3,299,000 3,320,262
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R05, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 2.00%), 2.106%, 7/25/39
623,313 625,485
FIRSTPLUS Home Loan Owner Trust Ser. 97-3, Class B1, 7.79%, 11/10/23
†
(In default)
134,710 13
GCAT Trust 144A Ser. 20-NQM2, Class A3, 2.935%, 4/25/65
6,692,285 6,824,244
GS Mortgage-Backed Securities Trust 144A FRB Ser. 20-RPL1, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 0.00%), 3.844%, 7/25/59
1,125,000 1,208,348
Home Re, Ltd. 144A FRB Ser. 18-1, Class M1, (1 Month US LIBOR
+ 1.60%), 1.706%, 10/25/28 (Bermuda)
584,176 584,173
Legacy Mortgage Asset Trust 144A FRB Ser. 19-GS2, Class A2, 4.25%,
1/25/59 4,180,000 4,180,000
Morgan Stanley Resecuritization Trust 144A Ser. 15-R4, Class CB1,
W
0.934%, 8/26/47
4,746,000 4,565,438
NovaStar Mortgage Funding Trust FRB Ser. 04-2, Class M4, (1 Month US
LIBOR + 1.80%), 1.906%, 9/25/34
635,427 617,774
Oaktown Re, Ltd. 144A FRB Ser. 17-1A, Class M2, (1 Month US LIBOR
+ 4.00%), 4.106%, 4/25/27 (Bermuda)
310,641 311,545
Pretium Mortgage Credit Partners, LLC 144A Ser. 20-RPL2, Class A1,
3.179%, 6/27/69
3,829,476 3,840,751
Radnor Re, Ltd. 144A
FRB Ser. 19-1, Class M2, (1 Month US LIBOR + 3.20%), 3.306%,
2/25/29 (Bermuda)
5,630,000 5,644,210
FRB Ser. 18-1, Class M2, (1 Month US LIBOR + 2.70%), 2.806%,
3/25/28 (Bermuda)
3,160,000 3,170,595
Starwood Mortgage Residential Trust 144A Ser. 20-2, Class A2, 3.97%,
W
4/25/60
1,962,000 2,044,069
Towd Point Mortgage Trust 144A
W
Ser. 19-2, Class A2, 3.75%, 12/25/58
6,534,000 7,019,408
W
FRB Ser. 15-6, Class M1, 3.75%, 4/25/55
1,102,000 1,161,424
W
Ser. 18-5, Class M1, 3.25%, 7/25/58
4,177,000 4,360,836
Triangle Re, Ltd. 144A FRB Ser. 21-1, Class M1B, (1 Month US LIBOR
+ 3.00%), 3.106%, 8/25/33 (Bermuda)
4,500,000 4,506,107
Verus Securitization Trust 144A Ser. 20-INV1, Class A3, 3.889%,
W
3/25/60
1,990,000 2,046,183
W
Visio Trust 144A Ser. 19-1, Class A3, 3.825%, 6/25/54
9,346,270 9,580,102
Vista Point Securitization Trust 144A Ser. 20-1, Class A2, 2.77%,
W
3/25/65
5,412,000 5,557,972
59/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (38.1%) （つづき）
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 （つづき）
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
FRB Ser. 05-AR13, Class A1B2, (1 Month US LIBOR + 0.86%), 0.966%,
10/25/45 $1,450,728 $1,441,528
FRB Ser. 05-AR13, Class A1C4, (1 Month US LIBOR + 0.86%), 0.966%,
10/25/45 4,896,048 4,845,754
FRB Ser. 05-AR17, Class A1B2, (1 Month US LIBOR + 0.82%), 0.926%,
12/25/45 2,148,374 1,901,740
FRB Ser. 05-AR1, Class A2B, (1 Month US LIBOR + 0.80%), 0.906%,
1/25/45 663,611 661,115
FRB Ser. 05-AR2, Class 2A1B, (1 Month US LIBOR + 0.74%), 0.846%,
1/25/45 634,965 615,535
FRB Ser. 05-AR17, Class A1B3, (1 Month US LIBOR + 0.70%), 0.806%,
12/25/45 639,210 626,316
386,290,934
モーゲージ証券合計 (取得原価 $1,482,740,678)
$1,426,329,450
額面 時価
*
社債 (29.8%)
米ドル 米ドル
基本素材 (1.5%)
CF Industries, Inc. 144A company guaranty sr. notes 4.50%, 12/1/26
$7,280,000 $8,250,195
Glencore Finance Canada, Ltd. 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 6.00%, 11/15/41 (Canada)
1,113,000 1,402,692
Glencore Funding, LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes 2.50%,
9/1/30 8,632,000 8,356,326
Graphic Packaging International, LLC 144A company guaranty sr. unsec.
notes 3.50%, 3/1/29
490,000 483,875
Huntsman International, LLC sr. unsec. notes 4.50%, 5/1/29
10,705,000 12,004,592
International Flavors & Fragrances, Inc. sr. unsec. bonds 5.00%,
9/26/48 380,000 475,427
International Flavors & Fragrances, Inc. sr. unsec. notes 4.45%,
9/26/28 2,135,000 2,437,174
International Paper Co. sr. unsec. notes 8.70%, 6/15/38
382,000 614,824
LYB International Finance BV company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
5.25%, 7/15/43 (Netherlands)
395,000 488,511
Nutrien, Ltd. sr. unsec. notes 2.95%, 5/13/30 (Canada)
3,605,000 3,763,655
Nutrien, Ltd. sr. unsec. sub. bonds 4.20%, 4/1/29 (Canada)
4,448,000 5,049,752
Nutrition & Biosciences, Inc. 144A sr. unsec. bonds 3.468%, 12/1/50
1,346,000 1,329,258
Nutrition & Biosciences, Inc. 144A sr. unsec. bonds 2.30%, 11/1/30
2,349,000 2,286,531
Sherwin-Williams Co. (The) sr. unsec. unsub. bonds 3.45%, 6/1/27
1,851,000 2,032,636
TopBuild Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes 3.625%, 3/15/29
505,000 499,950
WestRock MWV, LLC company guaranty sr. unsec. unsub. notes 8.20%,
1/15/30 3,316,000 4,610,075
WestRock MWV, LLC company guaranty sr. unsec. unsub. notes 7.95%,
2/15/31 354,000 498,128
R
Weyerhaeuser Co. sr. unsec. unsub. notes 7.375%, 3/15/32
925,000 1,321,019
55,904,620
60/116
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (29.8%) （つづき）
米ドル 米ドル
資本財 (1.4%)
Berry Global Escrow Corp. 144A sr. notes 4.875%, 7/15/26
$6,364,000 $6,739,795
Berry Global, Inc. 144A company guaranty sr. unsub. notes 1.57%,
1/15/26 7,010,000 6,947,471
Boeing Co. (The) sr. unsec. bonds 5.93%, 5/1/60
2,525,000 3,290,914
Boeing Co. (The) sr. unsec. notes 4.875%, 5/1/25
4,597,000 5,160,116
Johnson Controls International PLC sr. unsec. unsub. bonds 4.50%,
2/15/47 1,755,000 2,087,438
L3Harris Technologies, Inc. sr. unsec. bonds 1.80%, 1/15/31
7,215,000 6,844,941
L3Harris Technologies, Inc. sr. unsec. notes 3.85%, 12/15/26
2,786,000 3,108,119
L3Harris Technologies, Inc. sr. unsec. sub. notes 4.40%, 6/15/28
2,920,000 3,343,692
Northrop Grumman Corp. sr. unsec. notes 4.40%, 5/1/30
430,000 499,199
Northrop Grumman Corp. sr. unsec. unsub. notes 3.25%, 1/15/28
4,928,000 5,330,316
Oshkosh Corp. sr. unsec. sub. notes 4.60%, 5/15/28
3,032,000 3,430,235
Oshkosh Corp. sr. unsec. unsub. notes 3.10%, 3/1/30
799,000 827,921
Republic Services, Inc. sr. unsec. bonds 1.75%, 2/15/32
535,000 495,630
Waste Connections, Inc. sr. unsec. sub. bonds 3.50%, 5/1/29
4,944,000 5,378,014
ZF North America Capital, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 4.50%, 4/29/22 (Germany)
713,000 732,608
54,216,409
通信サービス (5.0%)
American Tower Corp. sr. unsec. bonds 2.70%, 4/15/31
10,447,000 10,563,862
R
American Tower Corp. sr. unsec. notes 2.90%, 1/15/30
8,492,000 8,761,861
R
American Tower Corp. sr. unsec. sub. notes 2.75%, 1/15/27
2,284,000 2,395,715
AT&T, Inc. sr. unsec. bonds 4.30%, 2/15/30
8,990,000 10,136,930
AT&T, Inc. sr. unsec. unsub. bonds 4.50%, 3/9/48
450,000 493,015
AT&T, Inc. sr. unsec. unsub. bonds 4.35%, 3/1/29
11,718,000 13,294,219
AT&T, Inc. sr. unsec. unsub. bonds 3.30%, 2/1/52
10,000,000 9,088,910
AT&T, Inc. 144A sr. unsec. bonds 3.55%, 9/15/55
875,000 804,872
AT&T, Inc. 144A sr. unsec. unsub. bonds 2.55%, 12/1/33
6,825,000 6,499,926
CC Holdings GS V, LLC/Crown Castle GS III Corp. company guaranty sr.
notes 3.849%, 4/15/23
427,000 454,093
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating
Capital Corp. company guaranty sr. bonds 2.80%, 4/1/31
6,163,000 6,103,148
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating
Capital Corp. company guaranty sr. notes 3.75%, 2/15/28
1,006,000 1,088,898
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating
Capital Corp. company guaranty sr. sub. bonds 6.484%, 10/23/45
2,253,000 2,977,394
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating
Capital Corp. company guaranty sr. sub. bonds 4.80%, 3/1/50
1,785,000 1,963,526
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating
Capital Corp. sr. bonds 3.70%, 4/1/51
2,840,000 2,668,475
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating
Capital Corp. company guaranty sr. sub. bonds 5.375%, 5/1/47
1,636,000 1,924,087
Comcast Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds 4.049%, 11/1/52
711,000 813,496
61/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (29.8%) （つづき）
米ドル 米ドル
通信サービス （つづき）
Comcast Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds 3.999%, 11/1/49
$6,830,000 $7,746,096
Comcast Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes 6.50%, 11/15/35
388,000 554,460
Comcast Corp. sr. unsec. bonds 3.45%, 2/1/50
19,292,000 20,033,002
Cox Communications, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. bonds 2.95%,
10/1/50 5,037,000 4,583,094
Cox Communications, Inc. 144A sr. unsec. notes 3.35%, 9/15/26
3,007,000 3,253,272
R
Crown Castle International Corp. sr. unsec. bonds 3.80%, 2/15/28
2,616,000 2,871,662
R
Crown Castle International Corp. sr. unsec. bonds 3.65%, 9/1/27
1,777,000 1,949,156
R
Crown Castle International Corp. sr. unsec. notes 4.75%, 5/15/47
1,073,000 1,256,220
R
Crown Castle International Corp. sr. unsec. sub. bonds 3.30%, 7/1/30
6,640,000 7,037,402
R
Equinix, Inc. sr. unsec. sub. notes 3.20%, 11/18/29
9,152,000 9,650,613
Rogers Communications, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
4.50%, 3/15/43 (Canada)
236,000 260,755
Sprint Spectrum Co., LLC/Sprint Spectrum Co. II, LLC/Sprint Spectrum
Co. III, LLC 144A company guaranty sr. notes 3.36%, 9/20/21
121,125 121,882
T-Mobile USA, Inc. 144A company guaranty sr. bonds 3.00%, 2/15/41
500,000 467,593
T-Mobile USA, Inc. 144A company guaranty sr. notes 3.875%, 4/15/30
4,769,000 5,194,872
T-Mobile USA, Inc. 144A company guaranty sr. notes 3.75%, 4/15/27
11,356,000 12,508,861
Telefonica Emisiones SA company guaranty sr. unsec. bonds 4.895%,
3/6/48 (Spain)
2,623,000 3,002,314
Verizon Communications, Inc. sr. unsec. bonds 3.70%, 3/22/61
5,800,000 5,858,052
Verizon Communications, Inc. sr. unsec. notes 2.55%, 3/21/31
2,795,000 2,803,991
Verizon Communications, Inc. sr. unsec. unsub. notes 4.329%, 9/21/28
14,905,000 17,175,691
Videotron, Ltd./Videotron Ltee. 144A sr. unsec. notes 5.125%, 4/15/27
(Canada) 1,264,000 1,335,100
187,696,515
一般消費財・サービス (2.9%)
Alimentation Couche-Tard, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
3.55%, 7/26/27 (Canada)
4,031,000 4,398,829
Alimentation Couche-Tard, Inc. 144A sr. unsec. notes 2.95%, 1/25/30
(Canada) 7,222,000 7,410,986
Amazon.com, Inc. sr. unsec. notes 4.05%, 8/22/47
1,846,000 2,179,403
Amazon.com, Inc. sr. unsec. unsub. notes 1.50%, 6/3/30
14,640,000 14,091,574
American Builders & Contractors Supply Co., Inc. 144A sr. notes 4.00%,
1/15/28 500,000 508,750
Autonation, Inc. sr. unsec. sub. notes 4.75%, 6/1/30
415,000 483,658
Clorox Co. (The) sr. unsec. sub. notes 1.80%, 5/15/30
495,000 478,529
Dollar General Corp. sr. unsec. sub. notes 3.50%, 4/3/30
440,000 475,033
Ford Motor Co. sr. unsec. unsub. bonds 7.45%, 7/16/31
390,000 501,638
General Motors Co. sr. unsec. bonds 5.95%, 4/1/49
4,426,000 5,721,615
General Motors Co. sr. unsec. bonds 5.20%, 4/1/45
2,925,000 3,428,348
General Motors Financial Co., Inc. company guaranty sr. unsec. notes
4.00%, 10/6/26
625,000 689,335
62/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (29.8%) （つづき）
米ドル 米ドル
一般消費財・サービス （つづき）
General Motors Financial Co., Inc. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 4.30%, 7/13/25
$520,000 $576,210
General Motors Financial Co., Inc. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 4.00%, 1/15/25
910,000 991,616
Global Payments, Inc. sr. unsec. notes 3.20%, 8/15/29
455,000 479,491
Global Payments, Inc. sr. unsec. notes 2.90%, 5/15/30
5,943,000 6,092,667
IHS Markit, Ltd. sr. unsec. sub. bonds 4.75%, 8/1/28 (United Kingdom)
1,105,000 1,279,038
IHS Markit, Ltd. 144A company guaranty notes 4.75%, 2/15/25 (United
Kingdom) 3,445,000 3,867,013
IHS Markit, Ltd. 144A company guaranty sr. unsec. notes 4.00%, 3/1/26
(United Kingdom)
750,000 830,625
Interpublic Group of Cos., Inc. (The) sr. unsec. sub. bonds 4.65%,
10/1/28 5,475,000 6,308,066
Lennar Corp. company guaranty sr. unsec. notes 5.00%, 6/15/27
420,000 485,100
Lennar Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes 4.75%, 11/29/27
8,339,000 9,648,890
Lowe’s Cos., Inc. sr. unsec. notes 1.70%, 10/15/30
505,000 472,673
MDC Holdings, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds 6.00%,
1/15/43 365,000 472,451
Moody’s Corp. sr. unsec. bonds 2.55%, 8/18/60
3,820,000 3,120,469
Omnicom Group, Inc. sr. unsec. sub. notes 2.45%, 4/30/30
9,824,000 9,771,177
PulteGroup, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes 7.875%,
6/15/32 335,000 474,444
QVC, Inc. company guaranty sr. notes 4.85%, 4/1/24
613,000 664,339
QVC, Inc. company guaranty sr. notes 4.375%, 9/1/28
480,000 491,294
QVC, Inc. company guaranty sr. sub. notes 4.45%, 2/15/25
524,000 558,715
S&P Global, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds 2.50%, 12/1/29
7,664,000 7,894,538
S&P Global, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 1.25%, 8/15/30
2,764,000 2,551,003
Sirius XM Radio, Inc. 144A sr. unsec. bonds 5.00%, 8/1/27
4,812,000 5,034,555
TJX Cos., Inc. (The) sr. unsec. notes 3.875%, 4/15/30
425,000 478,116
ViacomCBS, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds 4.20%, 6/1/29
2,695,000 3,013,030
ViacomCBS, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds 2.90%,
1/15/27 1,408,000 1,483,045
ViacomCBS, Inc. sr. unsec. notes 4.20%, 5/19/32
58,000 64,636
Vulcan Materials Co. sr. unsec. unsub. bonds 4.70%, 3/1/48
385,000 461,096
Walt Disney Co. (The) company guaranty sr. unsec. bonds 7.75%, 12/1/45
699,000 1,187,419
Walt Disney Co. (The) company guaranty sr. unsec. bonds 6.65%,
11/15/37 325,000 480,684
Walt Disney Co. (The) company guaranty sr. unsec. bonds 4.75%, 9/15/44
65,000 81,201
109,681,299
生活必需品 (1.7%)
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. company guaranty sr. unsec.
unsub. bonds 5.55%, 1/23/49
8,237,000 10,637,772
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. company guaranty sr. unsec.
unsub. bonds 4.95%, 1/15/42
318,000 383,925
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. company guaranty sr. unsec.
unsub. bonds 4.60%, 4/15/48
1,884,000 2,157,408
63/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (29.8%) （つづき）
米ドル 米ドル
生活必需品 （つづき）
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. company guaranty sr. unsec.
unsub. bonds 3.50%, 6/1/30
$70,000 $76,383
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 4.75%, 1/23/29
4,229,000 4,960,717
Ashtead Capital, Inc. 144A bonds 4.25%, 11/1/29
1,235,000 1,319,907
Ashtead Capital, Inc. 144A notes 4.375%, 8/15/27
4,175,000 4,373,313
CVS Pass-Through Trust sr. notes 6.036%, 12/10/28
38,911 44,754
ERAC USA Finance, LLC 144A company guaranty sr. unsec. bonds 4.50%,
2/15/45 1,451,000 1,696,246
ERAC USA Finance, LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes 7.00%,
10/15/37 1,559,000 2,279,188
ERAC USA Finance, LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes 5.625%,
3/15/42 1,393,000 1,832,305
Keurig Dr Pepper, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds 3.20%, 5/1/30
4,184,000 4,457,985
Keurig Dr Pepper, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 2.25%,
3/15/31 4,050,000 3,977,892
Keurig Dr Pepper, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
4.597%, 5/25/28
2,769,000 3,219,162
Kraft Heinz Foods Co. company guaranty sr. unsec. bonds 4.375%, 6/1/46
6,425,000 6,851,924
Kraft Heinz Foods Co. company guaranty sr. unsec. sub. notes 3.875%,
5/15/27 1,476,000 1,608,651
Lamb Weston Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 4.875%, 11/1/26
2,071,000 2,148,663
Netflix, Inc. sr. unsec. unsub. notes 4.375%, 11/15/26
10,065,000 11,355,333
63,381,528
エネルギー (0.6%)
Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC company guaranty sr. notes
5.125%, 6/30/27
5,588,000 6,439,115
Diamondback Energy, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 3.50%,
12/1/29 470,000 491,864
Diamondback Energy, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 3.25%,
12/1/26 4,546,000 4,818,373
EnLink Midstream, LLC company guaranty sr. unsec. notes 5.375%, 6/1/29
510,000 510,000
Equinor ASA company guaranty sr. unsec. notes 5.10%, 8/17/40 (Norway)
1,263,000 1,611,873
ONEOK, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 6.35%, 1/15/31
390,000 491,754
Sabine Pass Liquefaction, LLC sr. bonds 4.20%, 3/15/28
821,000 908,952
Sabine Pass Liquefaction, LLC sr. notes 5.00%, 3/15/27
3,166,000 3,638,672
Spectra Energy Partners LP sr. unsec. notes 3.375%, 10/15/26
336,000 362,415
Transcanada Trust company guaranty jr. unsec. sub. FRB 5.30%, 3/15/77
(Canada) 3,382,000 3,593,713
WPX Energy, Inc. sr. unsec. sub. notes 5.25%, 9/15/24
445,000 493,049
23,359,780
金融 (9.3%)
Air Lease Corp. sr. unsec. sub. bonds 4.625%, 10/1/28
3,166,000 3,517,243
Air Lease Corp. sr. unsec. sub. notes 3.25%, 10/1/29
3,502,000 3,572,681
Air Lease Corp. sr. unsec. unsub. notes 3.00%, 9/15/23
302,000 316,288
64/116
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (29.8%) （つづき）
米ドル 米ドル
金融 （つづき）
Ally Financial, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
8.00%, 11/1/31
$345,000 $484,802
American International Group, Inc. jr. unsec. sub. FRB 8.175%, 5/15/58
178,000 251,373
Aon PLC company guaranty sr. unsec. unsub. notes 4.25%, 12/12/42
1,806,000 2,013,058
Ares Capital Corp. sr. unsec. notes 2.15%, 7/15/26
505,000 498,003
Ares Capital Corp. sr. unsec. sub. notes 3.875%, 1/15/26
10,225,000 10,907,364
Athene Global Funding 144A notes 2.55%, 11/19/30
495,000 481,888
Australia & New Zealand Banking Group, Ltd. 144A unsec. sub. FRB
2.57%, 11/25/35 (Australia)
6,470,000 6,135,928
Australia & New Zealand Banking Group, Ltd./United Kingdom 144A jr.
unsec. sub. FRB 6.75%, perpetual maturity (United Kingdom)
785,000 918,843
Banco Santander SA sr. unsec. unsub. notes 4.379%, 4/12/28 (Spain)
200,000 224,720
Banco Santander SA unsec. sub. notes 5.179%, 11/19/25 (Spain)
2,000,000 2,282,970
Bank of America Corp. jr. unsec. sub. bonds Ser. JJ, 5.125%, perpetual
maturity 1,980,000 2,134,697
Bank of America Corp. sr. unsec. FRN Ser. MTN, 2.496%, 2/13/31
10,600,000 10,624,771
Bank of America Corp. unsec. sub. notes Ser. L, 4.183%, 11/25/27
12,000,000 13,412,437
Bank of America Corp. unsec. sub. notes Ser. MTN, 4.00%, 1/22/25
455,000 500,676
Bank of Montreal unsec. sub. FRN 3.803%, 12/15/32 (Canada)
892,000 982,737
Berkshire Hathaway Finance Corp. company guaranty sr. unsec. bonds
2.85%, 10/15/50
6,050,000 5,724,924
Berkshire Hathaway Finance Corp. company guaranty sr. unsec. notes
4.30%, 5/15/43
747,000 892,876
BGC Partners, Inc. sr. unsec. notes 5.125%, 5/27/21
94,000 94,106
BNP Paribas SA 144A jr. unsec. sub. FRN 4.625%, 2/25/31 (France)
1,860,000 1,887,900
BNP Paribas SA 144A unsec. sub. FRB 2.588%, 8/12/35 (France)
4,220,000 4,036,585
BPCE SA 144A unsec. sub. notes 5.15%, 7/21/24 (France)
260,000 290,372
BPCE SA 144A unsec. sub. notes 4.50%, 3/15/25 (France)
5,062,000 5,596,618
Cantor Fitzgerald LP 144A unsec. notes 6.50%, 6/17/22
2,870,000 3,049,004
CIT Bank NA sr. unsec. FRN Ser. BKNT, 2.969%, 9/27/25
2,560,000 2,681,600
CIT Group, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.25%, 3/7/25
9,349,000 10,564,370
Citigroup, Inc. jr. unsec. sub. FRN 3.875%, 2/18/51
9,620,000 9,656,075
Citigroup, Inc. sr. unsec. FRB 3.668%, 7/24/28
3,060,000 3,362,108
Citigroup, Inc. sr. unsec. FRN 3.106%, 4/8/26
257,000 275,571
Citigroup, Inc. sr. unsec. unsub. FRB 3.887%, 1/10/28
773,000 859,398
Citigroup, Inc. unsec. sub. bonds 4.75%, 5/18/46
5,591,000 6,780,266
Citigroup, Inc. unsec. sub. bonds 4.45%, 9/29/27
16,275,000 18,470,909
CNO Financial Group, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.25%, 5/30/25
1,299,000 1,476,966
Commonwealth Bank of Australia 144A unsec. sub. notes 2.688%, 3/11/31
(Australia) 3,190,000 3,117,111
Credit Agricole SA 144A jr. unsec. sub. FRN 7.875%, 12/29/49 (France)
440,000 497,200
Credit Agricole SA 144A unsec. sub. FRN 4.00%, 1/10/33 (France)
795,000 853,631
Credit Suisse Group AG 144A jr. unsec. sub. FRN 6.25%, perpetual
maturity (Switzerland)
493,000 533,673
65/116
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (29.8%) （つづき）
米ドル 米ドル
金融 （つづき）
Credit Suisse Group AG 144A sr. unsec. bonds 3.869%, 1/12/29
(Switzerland) $469,000 $506,443
Credit Suisse Group AG 144A sr. unsec. FRN 2.193%, 6/5/26
(Switzerland) 9,075,000 9,264,695
Deutsche Bank AG unsec. sub. FRB 4.875%, 12/1/32 (Germany)
470,000 507,976
Deutsche Bank AG unsec. sub. FRB 3.729%, 1/14/32 (Germany)
11,095,000 10,983,773
Digital Realty Trust LP company guaranty sr. unsec. bonds 4.45%,
R
7/15/28
9,185,000 10,531,381
Discover Bank unsec. sub. FRN Ser. BKNT, 4.682%, 8/9/28
490,000 521,850
Fairfax Financial Holdings, Ltd. sr. unsec. notes 4.85%, 4/17/28
(Canada) 5,065,000 5,700,676
Fairfax US, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes 4.875%,
8/13/24 773,000 850,321
Fifth Third Bancorp jr. unsec. sub. FRB 5.10%, perpetual maturity
347,000 357,844
Goldman Sachs Group, Inc. (The) sr. unsec. FRB 4.223%, 5/1/29
9,131,000 10,317,531
Goldman Sachs Group, Inc. (The) sr. unsec. unsub. notes 3.85%, 1/26/27
728,000 805,496
Goldman Sachs Group, Inc. (The) sr. unsec. unsub. notes 2.60%, 2/7/30
3,174,000 3,237,626
Goldman Sachs Group, Inc. (The) unsec. sub. notes 6.75%, 10/1/37
527,000 749,689
Intercontinental Exchange, Inc. sr. unsec. bonds 2.65%, 9/15/40
6,346,000 5,890,636
Intercontinental Exchange, Inc. sr. unsec. bonds 1.85%, 9/15/32
3,169,000 2,925,317
JPMorgan Chase & Co. jr. unsec. sub. FRB Ser. W, (BBA LIBOR USD 3
Month + 1.00%), 1.194%, 5/15/47
3,168,000 2,759,170
JPMorgan Chase & Co. sr. unsec. unsub. FRB 3.964%, 11/15/48
5,191,000 5,766,411
JPMorgan Chase & Co. unsec. sub. FRB 2.956%, 5/13/31
29,262,000 30,056,334
KKR Group Finance Co. VI, LLC 144A company guaranty sr. unsec. bonds
3.75%, 7/1/29
3,418,000 3,801,386
Lloyds Banking Group PLC jr. unsec. sub. FRB 7.50%, perpetual maturity
(United Kingdom)
450,000 508,442
Lloyds Banking Group PLC unsec. sub. notes 4.65%, 3/24/26 (United
Kingdom) 1,250,000 1,407,419
Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 144A unsec. sub. bonds 3.729%,
10/15/70 1,626,000 1,639,004
Metropolitan Life Global Funding I 144A sr. notes 2.95%, 4/9/30
9,925,000 10,423,142
Metropolitan Life Insurance Co. 144A unsec. sub. notes 7.80%, 11/1/25
2,381,000 3,017,004
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. sr. unsec. unsub. notes 3.85%,
3/1/26 (Japan)
626,000 697,224
Morgan Stanley unsec. sub. notes Ser. GMTN, 4.35%, 9/8/26
16,767,000 18,966,712
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. company guaranty sr.
unsec. bonds 3.50%, 3/15/31
495,000 493,871
NatWest Group PLC sr. unsec. unsub. FRB 4.892%, 5/18/29 (United
Kingdom) 3,860,000 4,431,651
Neuberger Berman Group, LLC/Neuberger Berman Finance Corp. 144A sr.
unsec. notes 4.875%, 4/15/45
1,026,000 1,120,546
R
Prologis LP sr. unsec. unsub. notes 2.25%, 4/15/30
2,925,000 2,927,065
Prudential Financial, Inc. sr. unsec. notes 6.625%, 6/21/40
630,000 919,044
Royal Bank of Canada unsec. sub. notes Ser. GMTN, 4.65%, 1/27/26
(Canada) 1,350,000 1,545,874
66/116
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (29.8%) （つづき）
米ドル 米ドル
金融 （つづき）
Santander UK Group Holdings PLC 144A unsec. sub. notes 4.75%, 9/15/25
(United Kingdom)
$1,060,000 $1,180,151
Santander UK PLC 144A unsec. sub. notes 5.00%, 11/7/23 (United
Kingdom) 544,000 593,706
SITE Centers Corp. sr. unsec. unsub. notes 4.70%, 6/1/27
455,000 504,050
Societe Generale SA 144A jr. unsec. sub. notes 5.375%, 11/18/50
(France) 7,552,000 7,861,995
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 144A unsec. sub. bonds 4.436%,
4/2/24 (Japan)
1,321,000 1,441,313
Teachers Insurance & Annuity Association of America 144A unsec. sub.
bonds 4.90%, 9/15/44
230,000 286,172
Teachers Insurance & Annuity Association of America 144A unsec. sub.
notes 6.85%, 12/16/39
843,000 1,229,486
Toronto-Dominion Bank (The) unsec. sub. FRB 3.625%, 9/15/31 (Canada)
1,640,000 1,812,356
Truist Financial Corp. jr. unsec. sub. FRB Ser. N, 4.80%, 9/1/24
2,978,000 3,152,213
U.S. Bancorp sr. unsec. notes 1.375%, 7/22/30
13,000,000 12,181,896
UBS Group AG 144A sr. unsec. unsub. notes 4.125%, 9/24/25
(Switzerland) 5,000,000 5,575,981
UBS Group AG 144A jr. unsec. sub. FRN 4.375%, 2/10/31 (Switzerland)
4,675,000 4,620,041
UBS Group Funding Jersey, Ltd. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.125%, 4/15/26 (Switzerland)
1,961,000 2,194,571
UBS Group Funding Switzerland AG company guaranty jr. unsec. sub. FRN
Ser. REGS, 6.875%, perpetual maturity (Switzerland)
200,000 227,667
Wells Fargo & Co. jr. unsec. sub. FRN 3.90%, 3/15/26
3,695,000 3,777,768
Wells Fargo Bank, NA unsec. sub. notes Ser. BKNT, 6.60%, 1/15/38
250,000 358,128
Westpac Banking Corp. unsec. sub. bonds 4.421%, 7/24/39 (Australia)
3,411,000 3,894,520
Westpac Banking Corp. unsec. sub. bonds 2.963%, 11/16/40 (Australia)
4,126,000 3,878,193
348,363,502
ヘルスケア (2.5%)
AbbVie, Inc. sr. unsec. notes 3.20%, 11/21/29
11,725,000 12,527,094
Amgen, Inc. sr. unsec. bonds 4.663%, 6/15/51
1,776,000 2,153,382
Becton Dickinson and Co. sr. unsec. notes 2.823%, 5/20/30
5,995,000 6,194,847
Bristol-Myers Squibb Co. sr. unsec. sub. bonds 2.55%, 11/13/50
13,205,000 11,829,035
Bristol-Myers Squibb Co. sr. unsec. sub. notes 3.40%, 7/26/29
9,695,000 10,687,611
Cigna Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes 3.75%, 7/15/23
3,264,000 3,484,911
CVS Health Corp. sr. unsec. unsub. notes 4.78%, 3/25/38
1,775,000 2,113,794
CVS Health Corp. sr. unsec. unsub. notes 4.30%, 3/25/28
425,000 483,135
DH Europe Finance II Sarl company guaranty sr. unsec. bonds 3.40%,
11/15/49 (Luxembourg)
7,025,000 7,253,397
HCA, Inc. company guaranty sr. bonds 5.25%, 6/15/26
336,000 389,804
HCA, Inc. company guaranty sr. notes 4.125%, 6/15/29
3,560,000 3,954,919
HCA, Inc. company guaranty sr. sub. bonds 5.50%, 6/15/47
725,000 908,203
HCA, Inc. company guaranty sr. sub. notes 5.00%, 3/15/24
1,276,000 1,421,242
Roche Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. bonds 4.00%,
11/28/44 (Switzerland)
842,000 1,003,097
67/116
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (29.8%) （つづき）
米ドル 米ドル
ヘルスケア （つづき）
Service Corp. International sr. unsec. notes 4.625%, 12/15/27
$800,000 $850,000
Service Corp. International sr. unsec. notes 3.375%, 8/15/30
1,075,000 1,040,063
Thermo Fisher Scientific, Inc. sr. unsec. notes 4.497%, 3/25/30
410,000 480,246
UnitedHealth Group, Inc. sr. unsec. unsub. notes 3.85%, 6/15/28
7,240,000 8,185,352
UnitedHealth Group, Inc. sr. unsec. unsub. notes 2.00%, 5/15/30
4,425,000 4,374,545
Universal Health Services, Inc. 144A company guaranty sr. notes 2.65%,
10/15/30 495,000 481,378
Viatris, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes 2.30%, 6/22/27
3,785,000 3,832,516
Zoetis, Inc. sr. unsec. notes 3.90%, 8/20/28
5,795,000 6,505,487
Zoetis, Inc. sr. unsec. sub. notes 2.00%, 5/15/30
3,792,000 3,677,313
93,831,371
テクノロジー (2.8%)
Alphabet, Inc. sr. unsec. bonds 2.25%, 8/15/60
7,825,000 6,494,461
Analog Devices, Inc. sr. unsec. notes 3.50%, 12/5/26
440,000 483,833
Apple, Inc. sr. unsec. bonds 2.80%, 2/8/61
26,650,000 24,398,103
Apple, Inc. sr. unsec. unsub. notes 4.375%, 5/13/45
599,000 733,398
Apple, Inc. sr. unsec. unsub. notes 3.85%, 5/4/43
371,000 425,870
Broadcom, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds 4.15%, 11/15/30
10,704,000 11,694,313
Broadcom, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 4.75%, 4/15/29
425,000 483,313
Broadcom, Inc. company guaranty sr. unsec. sub. notes 5.00%, 4/15/30
7,000,000 8,060,041
Broadcom, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. bonds 3.75%, 2/15/51
2,895,000 2,792,950
Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp. 144A sr. bonds 8.35%,
7/15/46 700,000 1,095,988
Fidelity National Information Services, Inc. sr. unsec. bonds 2.25%,
3/1/31 5,415,000 5,318,841
Fiserv, Inc. sr. unsec. bonds 3.50%, 7/1/29
3,155,000 3,418,876
Fiserv, Inc. sr. unsec. sub. bonds 4.20%, 10/1/28
6,040,000 6,854,149
Microsoft Corp. sr. unsec. unsub. bonds 2.921%, 3/17/52
4,280,000 4,264,343
Microsoft Corp. sr. unsec. unsub. bonds 3.45%, 8/8/36
198,000 220,558
Oracle Corp. sr. unsec. bonds 3.65%, 3/25/41
10,445,000 10,653,985
Sensata Technologies, Inc 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.375%, 2/15/30
475,000 496,615
Sensata Technologies, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
3.75%, 2/15/31
7,255,000 7,204,505
ServiceNow, Inc. sr. unsec. notes 1.40%, 9/1/30
10,470,000 9,556,174
104,650,316
輸送 (0.1%)
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. 144A sr. unsec. bonds
3.40%, 11/15/26
1,538,000 1,666,935
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. 144A sr. unsec. notes
3.35%, 11/1/29
480,000 504,333
2,171,268
公益事業・電力 (2.0%)
AES Corp. (The) 144A sr. unsec. bonds 2.45%, 1/15/31
6,675,000 6,446,295
American Electric Power Co., Inc. sr. unsec. unsub. notes Ser. J,
4.30%, 12/1/28
2,210,000 2,517,124
68/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (29.8%) （つづき）
米ドル 米ドル
公益事業・電力 （つづき）
Appalachian Power Co. sr. unsec. unsub. notes Ser. L, 5.80%, 10/1/35
$777,000 $991,984
Berkshire Hathaway Energy Co. sr. unsec. bonds 6.50%, 9/15/37
227,000 317,791
Commonwealth Edison Co. sr. mtge. bonds 5.875%, 2/1/33
266,000 345,374
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. sr. unsec. unsub. notes
4.20%, 3/15/42
257,000 291,740
Duke Energy Carolinas, LLC sr. mtge. notes 4.25%, 12/15/41
1,029,000 1,213,666
Duke Energy Ohio, Inc. sr. bonds 3.65%, 2/1/29
4,115,000 4,523,115
El Paso Natural Gas Co., LLC company guaranty sr. unsec. unsub. notes
8.375%, 6/15/32
460,000 662,931
Enbridge, Inc. sr. unsec. unsub. bonds 4.25%, 12/1/26 (Canada)
686,000 770,488
Energy Transfer LP jr. unsec. sub. FRN 6.625%, 2/15/28
3,294,000 3,100,478
Energy Transfer Operating LP company guaranty sr. unsec. notes 5.875%,
1/15/24 2,903,000 3,229,618
Energy Transfer Operating LP company guaranty sr. unsec. notes 4.95%,
6/15/28 435,000 489,238
Energy Transfer Operating LP company guaranty sr. unsec. notes 2.90%,
5/15/25 8,696,000 9,124,089
Energy Transfer Operating LP sr. unsec. unsub. bonds 6.125%, 12/15/45
360,000 419,133
Energy Transfer Operating LP sr. unsec. unsub. notes 6.50%, 2/1/42
227,000 274,952
Enterprise Products Operating, LLC company guaranty sr. unsec. notes
3.125%, 7/31/29
455,000 481,570
Enterprise Products Operating, LLC company guaranty sr. unsec. notes
2.80%, 1/31/30
9,197,000 9,473,614
Enterprise Products Operating, LLC company guaranty sr. unsec. unsub.
bonds 4.25%, 2/15/48
1,269,000 1,356,822
IPALCO Enterprises, Inc. sr. sub. notes 3.70%, 9/1/24
844,000 910,900
IPALCO Enterprises, Inc. 144A sr. bonds 4.25%, 5/1/30
6,812,000 7,555,178
Kinder Morgan Energy Partners LP company guaranty sr. unsec. notes
5.40%, 9/1/44
707,000 844,166
NRG Energy, Inc. 144A company guaranty sr. notes 3.75%, 6/15/24
2,510,000 2,688,250
NRG Energy, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. bonds 3.625%,
2/15/31 475,000 465,359
Pacific Gas and Electric Co. notes 2.10%, 8/1/27
1,539,000 1,499,452
Pacific Gas and Electric Co. sr. bonds 4.50%, 7/1/40
455,000 457,217
Pacific Gas and Electric Co. sr. notes 3.30%, 3/15/27
2,841,000 2,919,843
PacifiCorp sr. bonds 2.70%, 9/15/30
3,959,000 4,089,918
PacifiCorp sr. mtge. bonds 6.25%, 10/15/37
139,000 194,490
Southern California Edison Co. sr. bonds 4.65%, 10/1/43
410,000 472,512
Vistra Operations Co., LLC 144A company guaranty sr. notes 4.30%,
7/15/29 2,605,000 2,739,001
Vistra Operations Co., LLC 144A company guaranty sr. notes 3.55%,
7/15/24 2,146,000 2,228,372
73,094,680
社債合計 (取得原価 $1,086,202,198)
$1,116,351,288
69/116
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
アセット・バック証券 (3.7%)
米ドル 米ドル
1Sharpe Mortgage Trust 144A FRB Ser. 20-1, Class NOTE, (BBA LIBOR USD
3 Month + 2.90%), 3.076%, 7/25/24
$8,456,000 $8,461,074
LHOME Mortgage Trust 144A Ser. 19-RTL2, Class A1, 3.844%, 3/25/24
2,810,000 2,833,604
Mello Warehouse Securitization Trust 144A
FRB Ser. 20-1, Class A, (1 Month US LIBOR + 0.90%), 1.006%, 10/25/53
4,208,000 4,208,000
FRB Ser. 20-2, Class A, (1 Month US LIBOR + 0.80%), 0.906%, 11/25/53
2,535,000 2,535,000
FRB Ser. 19-1, Class A, (1 Month US LIBOR + 0.80%), 0.906%, 6/25/52
4,156,000 4,153,403
Mortgage Repurchase Agreement Financing Trust FRB Ser. 20-4, Class A1,
(1 Month US LIBOR + 1.35%), 1.461%, 4/23/23
4,400,000 4,401,478
Mortgage Repurchase Agreement Financing Trust 144A FRB Ser. 20-5,
Class A1, (1 Month US LIBOR + 1.00%), 1.111%, 8/10/23
6,075,000 6,075,948
MRA Issuance Trust 144A
FRB Ser. 20-2, Class A2, (1 Month US LIBOR + 1.45%), 1.95%, 7/21/21
8,690,000 8,690,000
FRB Ser. 20-11, Class A1X, (1 Month US LIBOR + 1.70%), 1.815%,
4/22/22 11,610,000 11,610,000
FRB Ser. 21-EBO1, Class A1X, (1 Month US LIBOR + 1.70%), 1.459%,
10/8/21 10,192,000 10,192,000
FRB Ser. 20-12, Class A1X, (1 Month US LIBOR + 1.35%), 1.456%,
7/15/21 8,536,000 8,536,000
FRB Ser. 21-8, Class A1X, (1 Month US LIBOR + 1.15%), 1.265%,
10/15/21 8,624,000 8,624,000
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 144A Ser. 20-PLS1, Class A,
3.844%, 12/25/25
1,512,371 1,528,712
W
RMF Buyout Issuance Trust 144A Ser. 20-2, Class M2, 3.091%, 6/25/30
1,750,000 1,773,975
Securitized Term Auto Loan Receivables Trust 144A Ser. 19-CRTA, Class
D, 4.572%, 3/25/26 (Canada)
2,826,604 2,878,538
Station Place Securitization Trust 144A
FRB Ser. 20-6, Class A, (1 Month US LIBOR + 1.75%), 1.856%, 9/7/21
10,248,000 10,248,000
FRB Ser. 20-13, Class A, (1 Month US LIBOR + 1.50%), 1.606%,
10/10/21 10,056,000 10,056,000
FRB Ser. 20-15, Class A, (1 Month US LIBOR + 1.37%), 1.476%,
12/10/21 9,363,000 9,363,000
FRB Ser. 21-6, Class A, (1 Month US LIBOR + 0.80%), 0.91%, 4/25/22
11,580,000 11,580,000
W
Toorak Mortgage Corp., Ltd. 144A Ser. 20-1, Class A1, 3.25%, 3/25/23
11,080,000 11,205,392
アセット・バック証券合計 (取得原価 $138,715,013)
$138,954,124
額面 時価
*
ローン担保債務証書 (1.8%)
米ドル 米ドル
AGL Core CLO 5, Ltd. 144A FRB Ser. 20-5A, Class A1, (BBA LIBOR
USD 3 Month + 2.05%), 2.238%, 7/20/30 (Cayman Islands)
$2,684,000 $2,691,472
Bain Capital Credit CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 19-3A, Class A, (BBA LIBOR
USD 3 Month + 1.34%), 1.526%, 10/21/32
2,914,000 2,919,607
Carlyle US CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 17-1A, Class A1A, (BBA LIBOR USD 3
Month + 1.30%), 1.488%, 4/20/31
3,923,347 3,924,222
70/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
ローン担保債務証書 (1.8%) （つづき）
米ドル 米ドル
CBAM, Ltd. 144A FRB Ser. 19-9A, Class A, (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 1.28%), 1.464%, 2/12/30
$2,685,000 $2,685,333
Madison Park Funding XIX, Ltd. 144A FRB Ser. 20-19A, Class A1R2, (BBA
LIBOR USD 3 Month + 0.92%), 1.104%, 1/22/28
4,033,314 4,030,680
Magnetite VII, Ltd. 144A FRB Ser. 18-7A, Class A1R2, (BBA LIBOR USD 3
Month + 0.80%), 0.984%, 1/15/28
3,050,074 3,049,125
Mountain View CLO, LLC 144A FRB Ser. 17-2A, Class A, (BBA LIBOR USD 3
Month + 1.21%), 1.394%, 1/16/31
2,796,000 2,796,889
MP CLO III, Ltd. 144A FRB Ser. 13-1A, Class AR, (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 1.25%), 1.438%, 10/20/30
8,097,000 8,098,619
OZLM XI, Ltd. 144A FRB Ser. 17-11A, Class A1R, (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 1.25%), 1.436%, 10/30/30
4,629,395 4,616,752
Palmer Square CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 18-2A, Class A1A, (BBA LIBOR USD
3 Month + 1.10%), 1.284%, 7/16/31
3,725,000 3,730,725
RR 10, Ltd. 144A FRB Ser. 20-10A, Class A1FL, (BBA LIBOR USD
3 Month + 1.80%), 1.984%, 7/15/33 (Cayman Islands)
2,684,000 2,690,498
RR 3, Ltd. 144A FRB Ser. 18-3A, Class A1R2, (BBA LIBOR USD
3 Month + 1.09%), 1.274%, 1/15/30 (Cayman Islands)
6,472,000 6,465,923
RR, Ltd. 144A FRB Ser. 20-12A, Class AAR2, (BBA LIBOR USD 3 Month +
1.36%), 1.544%, 1/15/36
6,384,000 6,407,021
Signal Peak CLO 4, Ltd. 144A FRB Ser. 17-4A, Class A, (BBA LIBOR USD 3
Month + 1.21%), 1.386%, 10/26/29
3,159,000 3,163,407
Voya CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 13-2A, Class A1R, (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 0.97%), 1.146%, 4/25/31
7,975,000 7,961,347
ZAIS CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 19-13A, Class A1A, (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 1.49%), 1.674%, 7/15/32
3,717,000 3,723,743
ローン担保債務証書合計 (取得原価 $69,034,640)
$68,955,363
*
未決済買建スワップ・オプション (1.4%)
取引相手方 想定元本／
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 約定金額 時価
変動利率指数／満期 行使利率 米ドル 米ドル
Bank of America N.A.
3.312／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2038年11月
2028年11月／3.312 $196,510,100 $20,515,654
(3.312)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2038年11月
2028年11月／3.312 196,510,100 7,078,294
(1.185)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2025年12月
2023年12月／1.185 269,809,400 3,324,052
0.485／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2025年１月
2024年１月／0.485 269,809,400 312,979
Citibank, N.A.
(2.023)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2051年６月
2021年６月／2.023 6,003,600 149,009
(0.271)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2023年６月
2021年６月／0.271 72,043,500 61,957
0.915／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年７月
2021年７月／0.915 54,290,900 5,429
Deutsche Bank AG
(1.50)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2057年２月
2027年２月／1.50 10,500,000 2,384,445
1.50／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2057年２月
2027年２月／1.50 10,500,000 696,465
Goldman Sachs International
(1.62)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年８月
2021年８月／1.62 65,236,100 1,231,005
(2.983)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2052年５月
2022年５月／2.983 16,092,000 244,116
Morgan Stanley & Co. International PLC
3.00／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2072年４月
2047年４月／3.00 18,691,900 3,721,931
3.00／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2073年２月
2048年２月／3.00 18,691,900 3,663,239
2.75／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2073年５月
2048年５月／2.75 18,691,900 3,073,322
(1.613)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2034年８月
2024年８月／1.613 32,836,200 2,807,167
71/116
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
*
未決済買建スワップ・オプション (1.4%) （つづき）
取引相手方 想定元本／
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 約定金額 時価
変動利率指数／満期 行使利率 米ドル 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC （つづき）
1.613／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2034年８月
2024年８月／1.613 $32,836,200 $789,054
(2.904)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2051年５月
2021年５月／2.904 6,896,600 7
NatWest Markets PLC
(1.465)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2052年２月 (United Kingdom)
2022年２月／1.465 9,000,000 1,494,000
1.465／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2052年２月 (United Kingdom)
2022年２月／1.465 9,000,000 147,420
Toronto-Dominion Bank
(1.04)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2055年３月 (Canada)
2025年３月／1.04 2,583,000 772,963
未決済買建スワップ・オプション合計 (取得原価 $44,976,994)
$52,472,508
*
未決済買建オプション (0.2%)
行使期間満了日／ 想定元本 約定金額 時価
取引相手方 行使価格 米ドル 米ドル 米ドル
JPMorgan Chase Bank N.A.
Uniform Mortgage-Backed Securities 30
2021年６月／
yr 2.00% TBA commitments（コール）
$100.55 $900,000,000 $900,000,000 $6,737,400
Uniform Mortgage-Backed Securities 30
2021年６月／
yr 2.50% TBA commitments（コール）
103.25 260,000,000 260,000,000 1,464,320
未決済買建オプション合計 (取得原価 $3,381,250)
$8,201,720
額面 時価
*
地方債 (0.1%)
米ドル 米ドル
CA State G.O. Bonds, (Build America Bonds), 7.50%, 4/1/34
$770,000 $1,200,208
North TX, Tollway Auth. Rev. Bonds, (Build America Bonds), 6.718%,
1/1/49 675,000 1,093,909
OH State U. Rev. Bonds, (Build America Bonds), 4.91%, 6/1/40
845,000 1,113,469
地方債合計 (取得原価 $2,294,077)
$3,407,586
額面／ 時価
*
短期投資 (26.7%)
口数 米ドル
ABN AMRO Funding USA, LLC commercial paper 0.200%, 8/2/21
$14,500,000 $14,493,450
Atlantic Asset Securitization, LLC asset backed commercial
paper 0.180%, 5/19/21
20,500,000 20,498,777
Australia & New Zealand Banking Group, Ltd. commercial paper
0.100%, 5/10/21
20,000,000 19,999,539
Barclays Bank PLC CCP asset backed commercial paper 0.160%,
6/14/21 20,000,000 19,995,875
BPCE SA commercial paper 0.110%, 5/3/21
20,000,000 19,999,867
Chariot Funding, LLC asset backed commercial paper 0.170%,
6/1/21 10,000,000 9,998,907
Chariot Funding, LLC asset backed commercial paper 0.150%,
6/17/21 10,000,000 9,998,107
CHARTA, LLC asset backed commercial paper 0.130%, 6/16/21
6,050,000 6,049,044
CRC Funding, LLC asset backed commercial paper 0.130%, 7/8/21
20,500,000 20,494,342
DNB Bank ASA commercial paper 0.165%, 6/24/21
20,700,000 20,697,565
Federal Home Loan Banks discount notes commercial paper 0.090%,
6/18/21 19,030,000 19,030,000
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面／ 時価
*
短期投資 (26.7%) （つづき）
口数 米ドル
FMS Wertmanagement commercial paper 0.150%, 6/28/21
$20,000,000 $19,996,460
ING (U.S.) Funding, LLC commercial paper 0.170%, 8/26/21
20,000,000 19,990,888
Liberty Street Funding, LLC asset backed commercial paper
0.140%, 5/4/21
11,000,000 10,999,932
Lloyds Bank PLC commercial paper 0.145%, 7/22/21
20,000,000 19,994,559
Manhattan Asset Funding Co., LLC asset backed commercial paper
0.140%, 7/1/21
23,000,000 22,994,019
Manhattan Asset Funding Co., LLC asset backed commercial paper
0.110%, 6/7/21
6,500,000 6,499,101
Matchpoint Finance PLC asset backed commercial paper 0.140%,
6/21/21 12,000,000 11,997,487
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp./NY commercial paper
0.200%, 8/5/21
20,000,000 19,992,078
Mizuho Bank, Ltd./New York, NY commercial paper 0.150%, 5/24/21
11,000,000 10,999,362
National Bank of Canada commercial paper 0.140%, 6/1/21
20,000,000 19,998,542
Nationwide Building Society commercial paper 0.110%, 5/26/21
7,620,000 7,619,340
Nordea Bank ABP commercial paper 0.100%, 5/18/21
20,000,000 19,999,260
Old Line Funding, LLC asset backed commercial paper 0.170%,
8/16/21 18,250,000 18,239,314
L
Putnam Short Term Investment Fund Class P 0.10%
口数 250,090,663 250,090,663
Skandinaviska Enskilda Banken AB commercial paper 0.140%,
7/23/21 $8,000,000 7,997,648
Skandinaviska Enskilda Banken AB commercial paper 0.130%,
6/2/21 8,025,000 8,024,389
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund,
P
Premier Class 0.03%
口数 6,874,000 6,874,000
Sumitomo Mitsui Trust Bank,Ltd. commercial paper 0.150%, 7/7/21
$12,000,000 11,997,393
Swedbank AB commercial paper 0.150%, 6/18/21
20,000,000 19,998,203
Toronto-Dominion Bank (The) commercial paper 0.150%, 6/3/21
10,000,000 9,999,046
Total Capital Canada, Ltd. commercial paper 0.180%, 8/4/21
20,000,000 19,994,453
# §
米国財務省短期証券、実効利回り0.093％、満期日2021年７月22日
22,000,000 21,999,267
# §
米国財務省短期証券、実効利回り0.088％、満期日2021年７月８日
22,000,000 21,999,395
#
米国財務省短期証券、実効利回り0.088％、満期日2021年５月11日
20,000,000 19,999,967
# §
米国財務省短期証券、実効利回り0.084％、満期日2021年10月７日
22,000,000 21,998,081
§
米国財務省短期証券、実効利回り0.064％、満期日2021年12月30日
22,000,000 21,995,213
米国財務省短期証券、実効利回り0.097％、満期日2021年５月25日
24,300,000 24,299,926
#
米国財務省短期証券、実効利回り0.090％、満期日2021年６月17日
42,000,000 41,999,475
#
米国財務省短期証券、実効利回り0.090％、満期日2021年６月３日
20,000,000 19,999,914
§
米国財務省短期証券、実効利回り0.084％、満期日2021年９月９日
22,000,000 21,998,423
米国財務省キャッシュ・マネジメント短期証券、
実効利回り0.022％、満期日2021年８月17日
8,700,000 8,699,705
米国財務省キャッシュ・マネジメント短期証券、
実効利回り0.022％、満期日2021年８月３日
9,800,000 9,799,800
米国財務省キャッシュ・マネジメント短期証券、
§
実効利回り0.020％、満期日2021年７月20日
22,800,000 22,799,605
米国財務省キャッシュ・マネジメント短期証券、
§
実効利回り0.006％、満期日2021年７月６日
7,200,000 7,199,898
Victory Receivables Corp. asset backed commercial paper 0.150%,
7/21/21 8,935,000 8,932,149
短期投資合計 (取得原価 $999,220,172)
$999,272,428
投資有価証券合計
投資有価証券合計 (取得原価 $6,440,141,649)
$6,446,963,440
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券の主な略称
FRB フローティング・レート・ボンド（変動利付債）：表示された利率は、報告期間末現在の現行利率である。金
利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。特定の有価証券については、金利は報告期間末現在設
定されている固定金利を表すことがある。
FRN フローティング・レート・ノート（変動利付債）：表示された利率は、報告期間末現在の現行利率または利回
りである。金利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。特定の有価証券については、金利は報告
期間末現在設定されている固定金利を表すことがある。
G.O. Bonds 一般財源債
IFB インバース・フローティング・レート・ボンド（逆変動利付債）は、市場金利の変動と反比例する金利を支払
う証券である。金利が上昇すれば、逆変動利付債は当期利益が減少する。表示された利率は、報告期間末現在
の現行利率である。金利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。
IO インタレスト・オンリー（利札部分）
PO プリンシパル・オンリー（元本部分）
TBA 発表予定の契約
投資有価証券明細表に対する注記
別段の記載がない限り、投資有価証券明細表に対する注記は、2020年11月１日から2021年４月30日までのファンドの報告期間
（以下「報告期間」という。）末現在におけるものである。以下の投資有価証券明細表に対する注記において、「パトナム・
マネジメント」とはファンドの管理運用会社であって、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全額出資子会社
であるパトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーを意味し、「ＡＳＣ820」とは会計基準編纂書第820号「公
正価値による測定および開示」を意味する。
*
表示された比率は、3,745,120,780米ドルの純資産額に基づいている。
†
当該証券は、無収入証券である。
#
当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、先物契約の証拠金として担保に供され、ブローカーに分別保管されて
いた。担保は期末現在合計13,292,908米ドルであり、資産負債計算書の投資有価証券に含まれる（注１、９）。
△
当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定のデリバティブ契約の担保に供され、保管会社に分別管理されてい
た。担保は期末現在合計187,123,259米ドルであり、資産負債計算書の投資有価証券に含まれる（注１、９）。
§
当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定の中央清算機関で清算されるデリバティブ契約に係る当初証拠金の
担保に供され、保管会社に分別管理されていた。担保は期末現在合計49,845,882米ドルであり、資産負債計算書の投資有
価証券に含まれる（注１、９）。
##
当該証券の一部または全部が、買付予約（注１）。
i
当該証券は、特定のデリバティブ契約の担保としてファンドに提供されたか、担保としてファンドに提供された現金で
購入された（注１）。
L
関連会社（注５）。証券銘柄に提示されている利率は、報告期間末現在のファンドの年率換算の７日間の利回りであ
る。
P
当該証券は、特定のデリバティブ契約およびＴＢＡ契約の担保としてファンドに提供されたか、担保としてファンドに
提供された現金で購入された。証券銘柄に提示されている利率は、報告期間末現在のファンドの年率換算の７日間の利回
りである。
R
不動産投資信託。
W
表示された比率は、投資先のモーゲージ・プールに関連する加重平均クーポンを表す。金利はキャップまたはフロアの
影響を受けることがある。
報告期間末現在、ファンドは、特定のデリバティブ契約および延渡し証券をカバーするため、2,140,108,148米ド
ルの流動資産を保有していた。
別段の記載がない限り、短期投資証券の銘柄に提示されている利率は、満期までの加重平均利回りを表す。
債務証券は、別段の記載がない限り担保されているとみなされる。
発行体名の後に144Aとあるのは、1933年証券法（改正済）第144Ａ条により、登録を免除されている証券を表す。
これらの証券は、登録を免除されている取引において再売却される場合があるが、通常、売却先は適格機関投資家である。
ＴＢＡ契約については、財務書類に対する注記１を参照のこと。
債務証券に表示された日付は、当初の満期日である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済の先物契約 (未監査)
想定元本 時価 未実現評価損益
契約数 米ドル 米ドル 期限 米ドル
Euro-Dollar 90日（ロング）
3,850 $3,850,000,000 $960,719,375 2021年６月 $(252,175)
米国財務省長期証券30年（ロング） 267 41,985,750 41,985,750 2021年６月 (897,648)
米国財務省長期証券30年超（ロング） 924 171,777,375 171,777,375 2021年６月 (3,806,696)
米国財務省中期証券２年（ショート） 3,881 856,761,068 856,761,069 2021年６月 690,106
米国財務省中期証券５年（ロング） 82 10,162,875 10,162,875 2021年６月 (85,388)
米国財務省中期証券10年（ロング） 2,285 301,691,406 301,691,406 2021年６月 (5,432,016)
米国財務省中期証券10年超（ロング） 639 93,004,453 93,004,453 2021年６月 (2,168,327)
未実現評価益 690,106
未実現(評価損) (12,642,250)
合計 $(11,952,144)
2021 年４月30日現在未決済の売建スワップ・オプション (プレミアム額 $98,296,258) (未監査)
取引相手方 想定元本／
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 約定金額 時価
変動利率指数／満期 行使利率 米ドル 米ドル
Bank of America N.A.
0.985／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2025年１月
2024年１月／0.985 $269,809,400 $1,729,478
2.074／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2053年12月
2023年12月／2.074 21,584,800 2,589,097
3.195／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2055年11月
2025年11月／3.195 92,778,600 4,799,437
(3.195)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2055年11月
2025年11月／3.195 92,778,600 23,224,339
Citibank, N.A.
1.722／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年６月
2021年６月／1.722 30,018,100 173,805
(1.247)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2026年２月
2024年２月／1.247 66,000,000 427,020
(1.865)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2039年10月
2029年10月／1.865 11,101,100 457,587
1.247／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2026年２月
2024年２月／1.247 66,000,000 880,440
1.865／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2039年10月
2029年10月／1.865 11,101,100 992,993
1.415／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年７月
2021年７月／1.415 54,290,900 1,536,975
Goldman Sachs International
2.823／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2027年５月
2022年５月／2.823 64,368,100 112,644
1.564／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年５月
2021年５月／1.564 104,377,800 956,101
2.9425／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2034年２月
2024年２月／2.9425 96,644,300 2,207,356
(2.9425)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2034年２月
2024年２月／2.9425 96,644,300 8,438,980
JPMorgan Chase Bank N.A.
1.333／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2024年１月
2023年１月／1.333 12,476,100 15,346
(1.333)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2024年１月
2023年１月／1.333 12,476,100 91,824
(0.968)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2035年３月
2025年３月／0.968 17,130,300 205,906
(1.07)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2032年３月
2027年３月／1.07 30,174,400 296,011
3.229／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2033年11月
2023年11月／3.229 95,618,500 1,484,955
1.07／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2032年３月
2027年３月／1.07 30,174,400 2,132,425
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済の売建スワップ・オプション (プレミアム額 $98,296,258) (未監査) （つづき）
取引相手方 想定元本／
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 約定金額 時価
変動利率指数／満期 行使利率 米ドル 米ドル
JPMorgan Chase Bank N.A. （つづき）
0.968／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2035年３月
2025年３月／0.968 $17,130,300 $2,311,563
(3.229)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2033年11月
2023年11月／3.229 95,618,500 10,441,540
Morgan Stanley & Co. International PLC
2.664／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2026年５月
2021年５月／2.664 27,586,300 28
3.01／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2036年２月
2026年２月／3.01 13,718,400 495,920
2.97／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2036年２月
2026年２月／2.97 13,718,400 508,678
(1.512)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2032年８月
2022年８月／1.512 32,836,200 530,305
(2.97)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2036年２月
2026年２月／2.97 13,718,400 1,160,851
(3.01)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2036年２月
2026年２月／3.01 13,718,400 1,191,992
1.512／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2032年８月
2022年８月／1.512 32,836,200 1,840,797
(2.75)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2049年５月
2025年５月／2.75 18,691,900 2,735,186
(3.00)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2049年１月
2024年１月／3.00 18,691,900 3,413,328
(3.00)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2048年４月
2023年４月／3.00 18,691,900 3,442,300
2.7875／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2059年４月
2029年４月／2.7875 57,986,600 5,230,971
(2.7875)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2059年４月
2029年４月／2.7875 57,986,600 11,835,065
Toronto-Dominion Bank
(1.17)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2055年３月
2025年３月／1.17 2,457,900 89,148
1.05／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2027年３月
2025年３月／1.05 34,071,000 753,310
1.17／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2055年３月
2025年３月／1.17 4,915,900 1,356,543
UBS AG
(1.9875)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2036年10月
2026年10月／1.9875 12,877,200 513,028
1.9875／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2036年10月
2026年10月／1.9875 12,877,200 1,020,261
Wells Fargo Bank, N.A.
(1.47)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2034年２月
2024年２月／1.47 14,000,000 268,380
1.47／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2034年２月
2024年２月／1.47 14,000,000 1,234,519
合計 $103,126,432
2021 年４月30日現在未決済の売建オプション (プレミアム額 $3,381,250) (未監査)
行使期間満了日／
行使価格 想定元本 約定金額 時価
取引相手方 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
JPMorgan Chase Bank N.A.
Uniform Mortgage-Backed Securities 30
2021年６月／
yr 2.00% TBA commitments（プット）
$100.55 $900,000,000 $900,000,000 $4,417,200
Uniform Mortgage-Backed Securities 30
2021年６月／
yr 2.50% TBA commitments（プット）
103.25 260,000,000 260,000,000 855,140
合計 $5,272,340
76/116
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査)
取引相手方 想定元本／ 未収／(未払)
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 約定金額 プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使利率 米ドル 米ドル 米ドル
Bank of America N.A.
(0.765)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2021年９月／
2031年９月（買建） 0.765 $35,075,200 $(831,282) $2,350,740
2.2275／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2022年５月／
2024年５月（買建） 2.2275 73,993,400 (682,589) 1,687,050
(1.275)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2030年３月／
2050年３月（買建） 1.275 19,218,800 (2,503,249) 1,640,517
(1.76)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2028年１月／
2029年１月（買建） 1.76 260,109,800 (1,680,960) 1,147,084
(2.3075)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2022年６月／
2052年６月（買建） 2.3075 14,414,200 (326,110) 451,309
2.29／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2024年３月／
2034年３月（買建） 2.29 21,554,700 (1,060,183) 2,802
2.17／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2024年４月／
2034年４月（買建） 2.17 61,584,900 (2,974,551) (276,516)
1.76／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2028年１月／
2029年１月（買建） 1.76 260,109,800 (1,680,960) (382,361)
(2.2275)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2022年５月／
2024年５月（買建） 2.2275 73,993,400 (682,589) (670,380)
0.765／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2021年９月／
2031年９月（買建） 0.765 35,075,200 (831,282) (817,954)
1.275／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2030年３月／
2050年３月（買建） 1.275 19,218,800 (2,503,249) (1,323,791)
2.3075／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2022年６月／
2052年６月（買建） 2.3075 14,414,200 (6,777,208) (5,413,109)
(1.115)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2025年１月／
2026年１月（売建） 1.115 260,109,800 1,095,713 366,755
(1.085)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2024年４月／
2034年４月（売建） 1.085 123,169,700 1,690,504 209,388
(1.29)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2024年３月／
2034年３月（売建） 1.29 30,792,400 480,361 5,235
1.115／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2025年１月／
2026年１月（売建） 1.115 260,109,800 1,095,713 (1,303,150)
Citibank, N.A.
(1.007)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2021年６月／
2031年６月（買建） 1.007 26,981,000 (436,418) 1,230,064
(0.462)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2021年６月／
2026年６月（買建） 0.462 64,422,100 (624,089) 1,111,925
(1.102)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2022年11月／
2032年11月（買建） 1.102 12,950,900 (411,515) 765,139
(1.625)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2041年１月／
2061年１月（買建） 1.625 15,357,200 (2,265,187) 339,701
2.285／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2041年３月／
2051年３月（買建） 2.285 27,212,800 (2,349,825) 141,779
2.689／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2024年11月／
2049年11月（買建） 2.689 5,702,000 (734,133) 87,298
1.717／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2021年５月／
2031年５月（買建） 1.717 54,290,900 (479,117) 54,291
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査) （つづき）
取引相手方 想定元本／ 未収／(未払)
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 約定金額 プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使利率 米ドル 米ドル 米ドル
Citibank, N.A. （つづき）
(1.583)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2021年５月／
2031年５月（買建） 1.583 $24,896,000 $(222,819) $10,207
(0.962)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2021年５月／
2026年５月（買建） 0.962 48,246,800 (178,513) (9,649)
0.962／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2021年５月／
2026年５月（買建） 0.962 48,246,800 (178,513) (40,527)
(2.285)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2041年３月／
2051年３月（買建） 2.285 27,212,800 (2,349,825) (45,173)
1.583／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2021年５月／
2031年５月（買建） 1.583 24,896,000 (222,819) (129,459)
1.625／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2041年１月／
2061年１月（買建） 1.625 15,357,200 (2,265,187) (300,848)
1.102／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2022年11月／
2032年11月（買建） 1.102 12,950,900 (411,515) (305,382)
(2.689)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2024年11月／
2049年11月（買建） 2.689 5,702,000 (734,133) (327,979)
(1.717)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2021年５月／
2031年５月（買建） 1.717 54,290,900 (479,117) (355,062)
1.007／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2021年６月／
2031年６月（買建） 1.007 26,981,000 (436,418) (435,743)
0.462／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2021年６月／
2026年６月（買建） 0.462 64,422,100 (624,089) (621,029)
(1.918)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2031年１月／
2051年１月（売建） 1.918 18,485,500 2,210,866 445,870
1.245／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2022年８月／
2024年８月（売建） 1.245 51,795,400 473,928 361,014
(1.245)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2022年８月／
2024年８月（売建） 1.245 51,795,400 473,928 (120,165)
1.918／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2031年１月／
2051年１月（売建） 1.918 18,485,500 2,210,866 (632,019)
Goldman Sachs International
(1.727)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2025年１月／
2055年１月（買建） 1.727 11,702,400 (1,749,509) 438,957
1.75／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2021年５月／
2031年５月（買建） 1.75 54,290,900 (470,974) 153,100
2.8175／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2027年３月／
2047年３月（買建） 2.8175 6,678,900 (843,211) 115,011
1.727／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2025年１月／
2055年１月（買建） 1.727 11,702,400 (1,073,110) (274,889)
(2.8175)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2027年３月／
2047年３月（買建） 2.8175 6,678,900 (843,211) (324,528)
(1.75)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2021年５月／
2031年５月（買建） 1.75 54,290,900 (470,974) (437,585)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査) （つづき）
取引相手方 想定元本／ 未収／(未払)
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 約定金額 プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使利率 米ドル 米ドル 米ドル
JPMorgan Chase Bank N.A.
2.8325／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2022年２月／
2052年２月（買建） 2.8325 $33,394,000 $(4,662,637) $1,412,566
(2.031)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2031年２月／
2041年２月（買建） 2.031 56,013,300 (3,831,310) 1,223,330
(1.985)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2031年１月／
2041年１月（買建） 1.985 40,009,500 (2,744,652) 949,025
(2.032)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2025年１月／
2055年１月（買建） 2.032 4,643,600 (536,336) 134,339
2.50／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2029年11月／
2039年11月（買建） 2.50 9,503,400 (549,297) 117,367
2.902／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2024年11月／
2049年11月（買建） 2.902 5,702,000 (881,529) 89,635
2.032／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2025年１月／
2055年１月（買建） 2.032 4,643,600 (536,336) (101,648)
(2.902)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2024年11月／
2049年11月（買建） 2.902 5,702,000 (611,825) (287,324)
(2.50)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2029年11月／
2039年11月（買建） 2.50 9,503,400 (988,354) (297,837)
1.985／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2031年１月／
2041年１月（買建） 1.985 40,009,500 (2,744,652) (505,320)
2.031／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2031年２月／
2041年２月（買建） 2.031 56,013,300 (3,831,310) (616,706)
(2.8325)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2022年２月／
2052年２月（買建） 2.8325 33,394,000 (4,662,637) (4,215,325)
(1.168)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2027年６月／
2037年６月（売建） 1.168 25,768,900 1,658,229 1,044,414
1.168／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2027年６月／
2037年６月（売建） 1.168 25,768,900 1,658,229 (1,754,347)
Morgan Stanley & Co. International PLC
3.27／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2023年10月／
2053年10月（買建） 3.27 1,179,600 (134,592) 177,282
2.505／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2024年11月／
2049年11月（買建） 2.505 5,702,000 (613,535) 77,775
(3.27)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2023年10月／
2053年10月（買建） 3.27 1,179,600 (134,592) (100,785)
(2.505)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2024年11月／
2049年11月（買建） 2.505 5,702,000 (873,546) (389,846)
Toronto-Dominion Bank
(1.50)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2023年２月／
2033年２月（買建） 1.50 75,101,900 (2,581,628) 2,434,804
(1.937)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2026年２月／
2036年２月（買建） 1.937 30,040,600 (1,571,123) 842,939
(2.405)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2031年３月／
2041年３月（買建） 2.405 3,001,800 (209,376) 15,519
2.405／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2031年３月／
2041年３月（買建） 2.405 3,001,800 (209,376) 4,112
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査) （つづき）
取引相手方 想定元本／ 未収／(未払)
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 約定金額 プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使利率 米ドル 米ドル 米ドル
Toronto-Dominion Bank （つづき）
1.937／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2026年２月／
2036年２月（買建） 1.937 $30,040,600 $(1,571,123) $(412,457)
1.50／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2023年２月／
2033年２月（買建） 1.50 75,101,900 (2,581,628) (1,286,496)
(2.095)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2026年２月／
2056年２月（売建） 2.095 12,974,800 1,706,186 268,059
(1.775)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2022年３月／
2032年３月（売建） 1.775 7,804,700 212,678 28,565
1.775／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2022年３月／
2032年３月（売建） 1.775 7,804,700 212,678 (9,990)
2.095／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2026年２月／
2056年２月（売建） 2.095 12,974,800 1,706,186 (227,837)
UBS AG
(0.902)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2025年４月／
2035年４月（買建） 0.902 16,661,800 (932,228) 1,419,419
(0.87)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2027年４月／
2028年４月（買建） 0.87 138,849,000 (936,537) 1,277,411
(0.8925)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2023年４月／
2028年４月（買建） 0.8925 41,654,700 (883,080) 988,883
(0.983)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2030年４月／
2032年４月（買建） 0.983 55,539,700 (880,304) 952,506
(1.715)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2023年２月／
2053年２月（買建） 1.715 15,020,300 (1,355,582) 918,341
(1.6125)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2024年８月／
2034年８月（買建） 1.6125 32,836,200 (2,401,147) 407,497
1.6125／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2024年８月／
2034年８月（買建） 1.6125 32,836,200 (900,697) (111,971)
0.983／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2030年４月／
2032年４月（買建） 0.983 55,539,700 (880,304) (495,970)
0.87／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2027年４月／
2028年４月（買建） 0.87 138,849,000 (936,537) (630,374)
0.8925／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2023年４月／
2028年４月（買建） 0.8925 41,654,700 (883,080) (668,974)
1.715／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2023年２月／
2053年２月（買建） 1.715 15,020,300 (1,355,582) (670,056)
0.902／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2025年４月／
2035年４月（買建） 0.902 16,661,800 (932,228) (726,788)
1.30／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2021年８月／
2026年８月（売建） 1.30 69,776,800 2,072,781 1,822,570
(0.958)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2025年５月／
2030年５月（売建） 0.958 33,323,900 885,583 635,487
(1.30)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2021年８月／
2026年８月（売建） 1.30 69,776,800 557,804 (465,411)
0.958／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2025年５月／
2030年５月（売建） 0.958 33,323,900 885,583 (1,362,949)
80/116
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査) （つづき）
取引相手方 想定元本／ 未収／(未払)
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 約定金額 プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使利率 米ドル 米ドル 米ドル
Wells Fargo Bank, N.A.
(1.405)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2024年２月／
2029年２月（買建） 1.405 $105,142,300 $(2,152,789) $2,022,938
(1.3875)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2024年２月／
2029年２月（買建） 1.3875 75,101,900 (1,541,466) 1,481,760
(1.96)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2031年１月／
2041年１月（買建） 1.96 32,946,100 (2,230,451) 844,409
(2.16)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2025年２月／
2035年２月（買建） 2.16 44,430,800 (2,215,986) 510,066
2.2775／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2022年７月／
2052年７月（買建） 2.2775 46,012,800 (3,888,082) 315,188
2.16／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2025年２月／
2035年２月（買建） 2.16 44,430,800 (2,215,986) (239,482)
1.96／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2031年１月／
2041年１月（買建） 1.96 32,946,100 (2,230,451) (423,028)
1.3875／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2024年２月／
2029年２月（買建） 1.3875 75,101,900 (1,541,466) (654,889)
1.405／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2024年２月／
2029年２月（買建） 1.405 105,142,300 (2,152,789) (881,092)
(2.2775)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／
2022年７月／
2052年７月（買建） 2.2775 46,012,800 (3,888,082) (1,151,241)
未実現評価益 35,531,442
未実現(評価損) (33,235,441)
合計 $2,296,001
2021 年４月30日現在未決済のＴＢＡ売却契約 (未収手取額 $1,384,141,680) (未監査)
額面 決済日 時価
政府系機関 米ドル ( 月日年) 米ドル
Government National Mortgage Association, 4.50%, 5/1/51
$1,000,000 5/20/21 $1,081,563
Uniform Mortgage-Backed Securities, 3.50%, 5/1/51
220,000,000 5/13/21 234,128,136
Uniform Mortgage-Backed Securities, 3.00%, 6/1/51
5,000,000 6/14/21 5,232,031
Uniform Mortgage-Backed Securities, 3.00%, 5/1/51
134,000,000 5/13/21 140,312,660
Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.50%, 5/1/51
308,000,000 5/13/21 319,429,695
Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00%, 6/1/51
107,000,000 6/14/21 107,844,294
Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00%, 5/1/51
574,000,000 5/13/21 579,605,454
合計 $1,387,633,833
2021 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査)
前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
E
$2,954,000 $(16) 2/2/24 3 month USD- 2.5725% — $122,722
$122,739
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
E
7,645,700 (43) 2/2/24 2.528% — 3 month USD- (310,932)
310,889
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
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2021 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
$50,300,800 $5,428,965 $(1,516,550) 3/2/31 3 month USD — 2.7725% — $4,125,180
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
16,004,800 895,100 (3,239) 12/2/23 3 month USD — 2.536% — 1,054,826
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
E
5,533,100 (945) 2/2/24 3 month USD — 2.57% — 228,678
229,624
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
E
9,968,700 (56) 2/2/24 3 month USD — 2.3075% — 361,469
361,525
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
E
14,633,000 (82) 2/9/24 3 month USD — 2.32% — 532,018
532,100
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
E
5,512,000 (123) 11/20/39 3 month USD — 2.55% — 33,930
34,053
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
30,229,900 1,616,483 (428) 12/7/30 2.184% — 3 month USD — (1,873,042)
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
31,819,500 1,727,322 — 12/14/30 2.1935% — 3 month USD — (1,985,296)
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
E
13,411,400 — 6/14/52 2.4105% — 3 month USD — (851,651)
851,651
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
E
18,851,000 (212) 6/5/29 3 month USD — 2.2225% — 122,772
122,984
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
E
1,576,600 (54) 6/22/52 2.3075% — 3 month USD — (62,038)
61,984
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
E
1,265,600 (43) 7/5/52 2.25% — 3 month USD — (32,138)
32,094
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
28,492,700 1,119,450 (403) 1/22/31 2.035% — 3 month USD — (1,277,997)
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
E
30,390,200 (1,036) 8/8/52 1.9185% — 3 month USD — 1,600,284
1,601,320
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
E
24,992,000 (852) 9/12/52 1.626% — 3 month USD — 3,035,401
3,036,253
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
111,010,500 569,484 (311,098) 10/15/21 3 month USD — 1.316% — 314,249
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
115,451,000 714,873 (308,001) 10/21/21 3 month USD — 1.5025% — 449,092
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
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前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
$21,510,600 $386,997 $472,948 1/19/31 1.805% — 3 month USD — $(22,697)
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
21,510,600 740,631 (242,168) 1/19/26 3 month USD — 1.629% — 596,385
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
E
21,510,600 (242,236) 1/20/31 3 month USD — 1.996% — (584,233)
341,997
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
E
509,000 (17) 1/16/55 2.032% — 3 month USD — 26,544
26,561
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
E
702,100 (24) 1/24/55 3 month USD — 1.977% — (45,191)
45,167
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
86,042,300 279,293 47,115 11/3/21 0.83% — 3 month USD — (544,635)
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
86,042,300 496,722 (159,817) 11/3/21 3 month USD — 1.331% — 862,078
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
E
2,500,000 (85) 3/1/57 1.50% — 3 month USD — 405,907
405,993
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
80,000,000 1,081,760 (382,302) 11/27/22 3 month USD — 1.0925% — 1,046,350
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
E
19,122,200 (652) 3/4/52 1.265% — 3 month USD — 3,768,869
3,769,521
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
14,501,500 704,019 (205) 3/4/31 3 month USD — 1.101% — (683,229)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
134,370,300 234,342 (507) 9/8/21 0.68% — 3 month USD — (330,317)
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
296,756,300 515,169 (1,119) 10/15/21 0.571% — 3 month USD — (567,363)
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
E
33,463,400 (1,141) 1/27/47 3 month USD — 1.27% — (5,748,514)
5,747,372
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
E
2,826,300 (96) 3/7/50 1.275% — 3 month USD — 439,382
439,478
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
E
11,084,500 (378) 3/10/52 0.8725% — 3 month USD — 3,197,345
3,197,723
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
E
7,012,700 (239) 3/11/52 0.717% — 3 month USD — 2,276,034
2,276,273
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
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2021 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
E
$31,280,800 $(443) 3/17/32 3 month USD — 1.03% — $(2,370,589)
$2,370,146
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
50,300,800 5,378,011 (6,707,725) 2/18/31 3 month USD — 2.764% — (1,066,138)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
E
5,431,400 (66) 3/24/32 3 month USD — 1.07% — (333,304)
333,238
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
E
2,783,800 (42) 3/24/35 3 month USD — 0.968% — (344,465)
344,423
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
E
23,897,600 (338) 4/25/32 0.7925% — 3 month USD — 2,395,157
2,395,495
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
E
2,448,100 (48) 6/28/37 3 month USD — 1.168% — (268,925)
268,877
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
112,654,200 2,212,866 (911) 7/14/25 3 month USD — 0.30% — (2,123,209)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
51,994,300 4,208,679 (689) 7/15/30 3 month USD — 0.645% — (4,114,868)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
60,047,100 1,266,934 (568) 8/31/25 0.3084% — 3 month USD — 1,253,700
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
80,157,800 1,746,238 (648) 8/12/25 3 month USD — 0.277% — (1,733,049)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
E
19,302,800 1,265,105 9/2/52 3 month USD — 1.188% — (3,017,279)
4,282,384
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
102,472,000 2,201,611 (967) 10/13/25 0.344% — 3 month USD — 2,192,625
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
55,039,700 6,880 (208) 9/16/22 3 month USD — 0.214% — (5,692)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
108,321,400 2,011,637 (876) 10/13/25 0.41% — 3 month USD — 1,998,710
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
29,646,000 605,045 15,222 10/16/25 3 month USD — 0.37% — (587,521)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
97,111,000 7,340,329 67,546 10/16/30 3 month USD — 0.75% — (7,249,866)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
7,655,000 1,583,452 (20,627) 10/16/50 1.16% — 3 month USD — 1,559,711
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
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2021 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
$26,985,400 $5,162,010 $(1,126,886) 1/29/51 1.232% — 3 month USD — $3,950,428
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
18,889,800 3,589,194 1,000,515 4/29/51 3 month USD — 1.242% — (2,587,561)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
15,976,200 977,392 — 12/7/30 3 month USD — 0.932% — (922,038)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
13,100,500 874,642 — 12/7/30 0.871% — 3 month USD — 832,448
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
108,321,400 1,858,687 (876) 11/16/25 0.471% — 3 month USD — 1,667,112
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
9,208,400 1,600,862 (314) 12/17/50 1.305% — 3 month USD — 1,557,913
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
100,903,200 192,725 (635) 12/2/23 0.300% — 3 month USD — 98,483
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
109,552,000 9,972,190 (2,092) 12/2/33 3 month USD — 1.02% — (9,546,186)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
110,753,400 2,242,978 (896) 12/16/25 3 month USD — 0.428% — (2,092,932)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
E
32,445,200 (459) 6/22/31 3 month USD — 1.0025% — (2,042,917)
2,042,458
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
3,036,000 383,769 (104) 1/8/51 3 month USD — 1.509% — (369,875)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
3,036,000 357,483 (104) 1/8/51 3 month USD — 1.546% — (343,236)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
10,030,000 1,197,442 (342) 1/8/51 3 month USD — 1.539% — (1,150,596)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
104,238,500 1,582,549 (843) 1/13/26 0.5615% — 3 month USD — 1,415,888
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
18,550,000 1,759,356 (633) 1/14/51 3 month USD — 1.644% — (1,670,974)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
20,196,200 887,320 (286) 4/15/31 1.165% — 3 month USD — 878,226
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
E
19,544,700 (277) 7/15/31 1.165% — 3 month USD — 954,990
955,267
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
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2021 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
$54,290,900 $844,332 $162,153 4/15/31 3 month USD — 1.465% — $(651,264)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
13,493,000 1,433,159 (460) 1/19/51 3 month USD — 1.5955% — (1,373,476)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
25,500,000 1,269,518 (338) 1/27/31 1.075% — 3 month USD — 1,198,116
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
E
188,866,600 (1,052) 1/31/25 0.735% — 3 month USD — 1,156,700
1,157,752
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
116,795,000 5,003,498 (1,549) 2/4/31 1.153% — 3 month USD — 4,730,149
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
24,763,000 2,404,413 (844) 2/4/51 3 month USD — 1.635% — (2,318,785)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
6,210,000 222,188 (82) 2/9/31 3 month USD — 1.231% — (207,525)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
108,581,800 1,669,771 (247,902) 3/9/26 0.5996% — 3 month USD — 1,357,462
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
21,933,500 332,556 (177) 2/10/26 0.584% — 3 month USD — 313,081
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
17,937,700 677,902 (238) 2/16/31 1.212% — 3 month USD — 639,515
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
E
4,175,100 (59) 8/16/31 1.37% — 3 month USD — 131,160
131,219
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
82,772,000 1,854,424 (1,098) 2/18/31 3 month USD — 1.377% — (1,655,628)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
31,225,000 737,129 (414) 2/22/31 1.3659% — 3 month USD — 665,725
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
37,785,000 681,868 (501) 2/24/31 1.4255% — 3 month USD — 593,280
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
E
3,390,000 114 6/16/23 3 month USD — 0.30% — 236
122
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
E
55,186,000 (2,211) 6/16/23 0.30% — 3 month USD — (4,198)
1,987
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
E
827,993,000 (4,320,376) 6/16/26 0.95% — 3 month USD — (2,362,173)
1,958,203
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
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2021 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
E
$3,821,000 $19,690 6/16/26 3 month USD- 0.95% — $10,653
$9,037
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
E
577,260,000 (7,190,875) 6/16/31 1.65% — 3 month USD- (6,517,790)
673,085
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
E
7,554,000 93,478 6/16/31 3 month USD- 1.65% — 84,670
8,808
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
E
18,931,000 (831,464) 6/16/51 2.00% — 3 month USD- (571,238)
260,226
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
E
2,384,000 104,789 6/16/51 3 month USD- 2.00% — 72,019
32,770
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
68,349,000 643,506 (906) 3/2/31 1.51882% — 3 month USD- 493,926
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
54,290,900 497,087 (720) 3/15/31 1.525% — 3 month USD- 403,609
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
E
5,173,100 (78) 3/20/34 2.29% — 3 month USD- (18,080)
18,002
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
24,896,000 248,263 (246,178) 4/21/31 3 month USD- 1.736% — 12,804
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
72,428,400 32,665 (684) 4/1/26 0.94375% — 3 month USD- (78,141)
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
53,589,800 1,072 (185,318) 4/28/26 3 month USD- 0.95% — (180,826)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
86,305,500 326,839 (698) 4/8/26 3 month USD- 1.0161% — 371,285
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
86,305,500 360,584 (698) 4/8/26 3 month USD- 1.0241% — 405,471
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
108,581,800 547,469 (1,025) 4/15/26 1.045% — 3 month USD- (590,057)
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
60,902,700 602,815 (808) 4/15/31 3 month USD- 1.734% — 643,969
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
22,838,500 421,142 (779) 4/15/51 2.127% — 3 month USD- (441,646)
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
54,290,900 366,464 (720) 4/21/31 1.702% — 3 month USD- (390,046)
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
$45,883,000 $6,148 $(608) 4/16/31 3 month USD- 1.631% — $33,211
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
701,000 6,430 (9) 4/19/31 1.534% — 3 month USD- 6,107
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
38,992,000 387,541 (1,330) 4/22/51 2.0065% — 3 month USD- 368,444
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
6,954,000 94,366 (237) 4/23/51 3 month USD- 1.991% — (91,793)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
7,015,000 83,633 (239) 4/26/51 3 month USD- 1.998% — (82,097)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
433,000 31 (2) 4/26/23 0.2705% — 3 month USD- 24
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
978,000 8,403 (13) 4/26/31 1.5415% — 3 month USD- 8,204
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
E
24,123,400 (320) 5/5/31 3 month USD- 1.591% — (102,531)
102,211
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
25,955,000 3,478 (98) 4/28/23 3 month USD- 0.2825% — 3,593
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
79,123,000 523,478 (1,049) 4/28/31 3 month USD- 1.5625% — (515,438)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
25,955,000 3,218 (98) 4/28/23 3 month USD- 0.282% — 3,333
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
79,123,000 531,786 (1,049) 4/28/31 3 month USD- 1.5614% — (523,753)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
156,350,000 900,263 185,752 4/20/31 1.57% — 3 month USD- 1,067,957
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
56,360,000 349,094 (747) 4/29/31 1.5665% — 3 month USD- 343,996
Semiannually LIBOR-BBA —
Quarterly
695,000 371 (9) 4/30/31 3 month USD- 1.6265% — (353)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
57,050,000 16,259 (215) 4/30/23 3 month USD- 0.29% — 16,210
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
$194,296,000 $22,538 $(2,580) 4/30/31 3 month USD- 1.6309% — $(17,310)
LIBOR-BBA — Semiannually
Quarterly
合計 $(20,655,498) $(17,064,826)
E
発効日は延長された。
2021 年４月30日現在未決済のＯＴＣトータルリターン・スワップ契約 (未監査)
前払プレ
スワップ ミアム
取引相手方／ 受領額 ファンドが ファンドが受領する
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 トータルリターン 米ドル
Bank of America N.A.
$59,282 $57,501 $ — 1/12/41 4.00% (1 month Synthetic TRS Index $(1,033)
USD-LIBOR) — 4.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
106,112 103,207 — 1/12/41 4.50% (1 month Synthetic TRS Index (1,439)
USD-LIBOR) — 4.50% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
Barclays Bank PLC
1,444,960 1,446,822 — 1/12/40 4.00% (1 month Synthetic MBX Index 4,573
USD-LIBOR) — 4.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
218,769 219,051 — 1/12/40 4.00% (1 month Synthetic MBX Index 692
USD-LIBOR) — 4.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
23,548,726 23,555,146 — 1/12/41 5.00% (1 month Synthetic MBX Index 59,260
USD-LIBOR) — 5.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
2,304,157 2,304,474 — 1/12/40 5.00% (1 month Synthetic MBX Index 5,537
USD-LIBOR) — 5.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
1,707,884 1,707,206 — 1/12/39 (6.00%) 1 month Synthetic MBX Index (3,803)
USD-LIBOR — 6.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
29,951,512 29,887,076 — 1/12/38 (6.50%) 1 month Synthetic MBX Index (17,037)
USD-LIBOR — 6.50% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
241,515 234,196 — 1/12/43 3.50% (1 month Synthetic TRS Index (4,542)
USD-LIBOR) — 3.50% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済のＯＴＣトータルリターン・スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレ
スワップ ミアム
取引相手方／ 受領額 ファンドが ファンドが受領する
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 トータルリターン 米ドル
Barclays Bank PLC （つづき）
$24,190 $23,457 $ — 1/12/43 3.50% (1 month Synthetic TRS Index $(455)
USD-LIBOR) — 3.50% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
151,612 147,056 — 1/12/41 4.00% (1 month Synthetic TRS Index (2,641)
USD-LIBOR) — 4.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
46,655 45,253 — 1/12/41 4.00% (1 month Synthetic TRS Index (813)
USD-LIBOR) — 4.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
38,112 37,021 — 1/12/41 (5.00%) 1 month Synthetic TRS Index 535
USD-LIBOR — 5.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
108,614 107,874 — 1/12/39 6.00% (1 month Synthetic TRS Index 617
USD-LIBOR) — 6.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
223,177 219,108 — 1/12/38 6.50% (1 month Synthetic TRS Index (1,375)
USD-LIBOR) — 6.50% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
25,190 24,731 — 1/12/38 6.50% (1 month Synthetic TRS Index (155)
USD-LIBOR) — 6.50% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
Citibank, N.A.
1,926,547 1,927,072 — 1/12/41 5.00% (1 month Synthetic MBX Index 4,848
USD-LIBOR) — 5.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
456,483 456,607 — 1/12/41 5.00% (1 month Synthetic MBX Index 1,149
USD-LIBOR) — 5.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
Credit Suisse International
421,074 415,970 — 1/12/41 5.00% (1 month Synthetic MBX Index 259
USD-LIBOR) — 5.00% 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools —
Monthly
69,632 67,522 — 1/12/43 3.50% (1 month Synthetic TRS Index (1,309)
USD-LIBOR) — 3.50% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
510,474 496,732 — 1/12/45 4.00% (1 month Synthetic TRS Index (6,895)
USD-LIBOR) — 4.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済のＯＴＣトータルリターン・スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレ
スワップ ミアム
取引相手方／ 受領額 ファンドが ファンドが受領する
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 トータルリターン 米ドル
Credit Suisse International （つづき）
$227,061 $220,238 $ — 1/12/41 4.00% (1 month Synthetic TRS Index $(3,955)
USD-LIBOR) — 4.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
178,767 173,954 — 1/12/45 4.00% (1 month Synthetic TRS Index (2,415)
USD-LIBOR) — 4.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
872,038 845,836 — 1/12/41 (4.00%) 1 month Synthetic TRS Index 15,190
USD-LIBOR — 4.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
184,433 179,154 — 1/12/41 (5.00%) 1 month Synthetic TRS Index 2,588
USD-LIBOR — 5.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
Goldman Sachs International
101,586 101,368 — 1/12/38 (6.50%) 1 month Synthetic MBX Index (58)
USD-LIBOR — 6.50% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
270,867 270,284 — 1/12/38 (6.50%) 1 month Synthetic MBX Index (154)
USD-LIBOR — 6.50% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
751,310 749,694 — 1/12/38 (6.50%) 1 month Synthetic MBX Index (427)
USD-LIBOR — 6.50% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
1,999,908 1,995,606 — 1/12/38 (6.50%) 1 month Synthetic MBX Index (1,138)
USD-LIBOR — 6.50% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
2,739,663 2,733,769 — 1/12/38 (6.50%) 1 month Synthetic MBX Index (1,558)
USD-LIBOR — 6.50% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
467,065 446,557 — 1/12/44 (3.00%) 1 month Synthetic TRS Index 15,340
USD-LIBOR — 3.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
251,467 243,847 — 1/12/43 (3.50%) 1 month Synthetic TRS Index 4,729
USD-LIBOR — 3.50% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
371,611 360,445 — 1/12/41 4.00% (1 month Synthetic TRS Index (6,473)
USD-LIBOR) — 4.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済のＯＴＣトータルリターン・スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレ
スワップ ミアム
取引相手方／ 受領額 ファンドが ファンドが受領する
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 トータルリターン 米ドル
Goldman Sachs International （つづき）
$177,422 $172,646 $ — 1/12/45 4.00% (1 month Synthetic TRS Index $(2,396)
USD-LIBOR) — 4.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
15,817 15,342 — 1/12/41 4.00% (1 month Synthetic TRS Index (276)
USD-LIBOR) — 4.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
76,928 74,822 — 1/12/41 4.50% (1 month Synthetic TRS Index (1,043)
USD-LIBOR) — 4.50% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
359,831 349,532 — 1/12/41 (5.00%) 1 month Synthetic TRS Index 5,049
USD-LIBOR — 5.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
678,041 673,420 — 1/12/39 6.00% (1 month Synthetic TRS Index 3,853
USD-LIBOR) — 6.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
486,830 483,512 — 1/12/39 6.00% (1 month Synthetic TRS Index 2,767
USD-LIBOR) — 6.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
269,682 267,844 — 1/12/39 6.00% (1 month Synthetic TRS Index 1,533
USD-LIBOR) — 6.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
8,769 8,709 — 1/12/39 6.00% (1 month Synthetic TRS Index 50
USD-LIBOR) — 6.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
350,736 344,342 — 1/12/38 6.50% (1 month Synthetic TRS Index (2,161)
USD-LIBOR) — 6.50% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
320,038 314,203 — 1/12/38 6.50% (1 month Synthetic TRS Index (1,972)
USD-LIBOR) — 6.50% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
310,103 304,449 — 1/12/38 6.50% (1 month Synthetic TRS Index (1,910)
USD-LIBOR) — 6.50% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
246,885 242,384 — 1/12/38 6.50% (1 month Synthetic TRS Index (1,521)
USD-LIBOR) — 6.50% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済のＯＴＣトータルリターン・スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレ
スワップ ミアム
取引相手方／ 受領額 ファンドが ファンドが受領する
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 トータルリターン 米ドル
Goldman Sachs International （つづき）
$106,639 $104,695 $ — 1/12/38 6.50% (1 month Synthetic TRS Index $(657)
USD-LIBOR) — 6.50% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
JPMorgan Chase Bank N.A.
359,847 349,548 — 1/12/41 (5.00%) 1 month Synthetic TRS Index 5,049
USD-LIBOR — 5.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
JPMorgan Securities LLC
274,321 270,996 — 1/12/41 (5.00%) 1 month Synthetic MBX Index (169)
USD-LIBOR — 5.00% 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools —
Monthly
721,667 703,839 — 1/12/44 4.00% (1 month Synthetic TRS Index (8,948)
USD-LIBOR) — 4.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
721,667 703,839 — 1/12/44 (4.00%) 1 month Synthetic TRS Index 8,948
USD-LIBOR — 4.00% 30 year Fannie
Monthly Mae pools — Monthly
Morgan Stanley & Co. International PLC
6,989,566 6,932,321 — 7/17/24 3.825% (3 month Pera Funding DAC, (33,386)
USD-LIBOR-BBA 3.825%, Series 2019 –
minus 0.12%) — 01, 07/10/24 —
Quarterly Quarterly
前払プレミアム受領額 — 未実現評価益 142,566
前払プレミアム(支払額) — 未実現(評価損) (112,114)
合計 $ — 合計 $30,452
2021 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約 (未監査)
前払プレ
ミアム
受領額 ファンドが ファンドが受領する
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 トータルリターン 米ドル
$35,382,750 $507,672 $(594) 3/23/31 (2.4275%) — At USA Non Revised $507,077
maturity Consumer Price
Index-Urban (CPI-U)
— At maturity
35,822,000 426,855 (602) 3/23/31 (2.45%) — At USA Non Revised 426,253
maturity Consumer Price
Index-Urban (CPI-U)
— At maturity
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレ
ミアム
受領額 ファンドが ファンドが受領する
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 トータルリターン 米ドル
$30,561,000 $158,917 $(513) 4/1/31 (2.51%) — At USA Non Revised $158,404
maturity Consumer Price
Index-Urban (CPI-U)
— At maturity
30,561,000 142,323 (513) 4/1/31 (2.515%) — At USA Non Revised 141,809
maturity Consumer Price
Index-Urban (CPI-U)
— At maturity
10,083,000 100,558 (169) 4/1/31 (2.466%) — At USA Non Revised 100,388
maturity Consumer Price
Index-Urban (CPI-U)
— At maturity
20,370,000 216,024 (206) 4/1/26 2.496% — At USA Non Revised (216,230)
maturity Consumer Price
Index-Urban (CPI-U)
— At maturity
71,598,000 718,629 (723) 3/23/26 2.51% — At USA Non Revised (719,352)
maturity Consumer Price
Index-Urban (CPI-U)
— At maturity
23,981,000 742,404 (403) 2/25/31 2.28% — At USA Non Revised (742,807)
maturity Consumer Price
Index-Urban (CPI-U)
— At maturity
30,137,000 931,565 (506) 2/24/31 2.281% — At USA Non Revised (932,071)
maturity Consumer Price
Index-Urban (CPI-U)
— At maturity
30,140,000 939,494 (506) 2/25/31 2.278% — At USA Non Revised (940,000)
maturity Consumer Price
Index-Urban (CPI-U)
— At maturity
70,811,500 955,814 — 3/23/26 2.445% — At USA Non Revised (955,814)
maturity Consumer Price
Index-Urban (CPI-U)
— At maturity
30,142,000 973,315 (506) 2/25/31 2.2675% — At USA Non Revised (973,822)
maturity Consumer Price
Index-Urban (CPI-U)
— At maturity
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレ
ミアム
受領額 ファンドが ファンドが受領する
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 トータルリターン 米ドル
$122,040,000 $1,072,976 $(1,232) 4/1/26 2.53% — At USA Non Revised $(1,074,208)
maturity Consumer Price
Index-Urban (CPI-U)
— At maturity
54,773,000 1,260,874 (920) 3/5/31 2.351% — At USA Non Revised (1,261,795)
maturity Consumer Price
Index-Urban (CPI-U)
— At maturity
55,372,000 1,280,588 (930) 3/5/31 2.35% — At USA Non Revised (1,281,518)
maturity Consumer Price
Index-Urban (CPI-U)
— At maturity
60,274,000 1,830,943 (1,016) 2/24/31 2.286% — At USA Non Revised (1,831,955)
maturity Consumer Price
Index-Urban (CPI-U)
— At maturity
合計 $(9,339) $(9,595,641)
2021 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション (未監査)
前払プレミ
スワップ アム受領額
ファンドが
**
取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 受領する 未実現評価損益
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
Bank of America N.A.
CMBX NA BBB – .6 BB – /P $13,534 $198,000 $56,054 5/11/63 300 bp — $(42,421)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 26,395 438,000 123,998 5/11/63 300 bp — (97,384)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 54,079 876,000 247,996 5/11/63 300 bp — (193,478)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 51,528 904,000 255,922 5/11/63 300 bp — (203,942)
Index Monthly
Citigroup Global Markets, Inc.
CMBX NA A.6 A-/P 18,755 124,000 10,552 5/11/63 200 bp — 8,244
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 29,025 180,000 15,318 5/11/63 200 bp — 13,767
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 26,554 219,000 18,637 5/11/63 200 bp — 7,990
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 37,103 310,000 26,381 5/11/63 200 bp — 10,825
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 66,178 543,000 46,209 5/11/63 200 bp — 20,150
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 74,013 620,000 52,762 5/11/63 200 bp — 21,457
Index Monthly
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミ
スワップ アム受領額
ファンドが
**
取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 受領する 未実現評価損益
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc. （つづき）
CMBX NA A.6 A-/P $154,058 $871,000 $74,122 5/11/63 200 bp — $80,226
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 108,726 918,000 78,122 5/11/63 200 bp — 30,910
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 245,723 1,467,000 124,842 5/11/63 200 bp — 121,370
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 176,250 1,500,000 127,650 5/11/63 200 bp — 49,100
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 364,258 2,871,000 244,322 5/11/63 200 bp — 120,893
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 460,248 3,886,000 330,699 5/11/63 200 bp — 130,845
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 463,891 3,886,000 330,699 5/11/63 200 bp — 134,488
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 498,339 4,381,000 372,823 5/11/63 200 bp — 126,976
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 683,727 4,429,000 376,908 5/11/63 200 bp — 308,295
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 646,875 5,000,000 425,500 5/11/63 200 bp — 223,042
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 562,500 5,000,000 425,500 5/11/63 200 bp — 138,667
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 1,092,341 8,827,000 751,178 5/11/63 200 bp — 344,106
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 2,042,215 12,284,000 1,045,368 5/11/63 200 bp — 1,000,941
Index Monthly
CMBX NA BB.11 BB – /P 1,234,525 2,185,000 285,143 11/18/54 500 bp — 951,203
Index Monthly
CMBX NA BB.13 BB – /P 153,861 1,539,000 149,437 12/16/72 500 bp — 5,706
Index Monthly
CMBX NA BB.13 BB – /P 376,267 3,987,000 387,138 12/16/72 500 bp — (7,548)
Index Monthly
CMBX NA BB.6 B-/P 624,884 3,846,000 1,831,081 5/11/63 500 bp — (1,202,992)
Index Monthly
CMBX NA BB.7 B+/P 132,687 2,600,000 941,460 1/17/47 500 bp — (806,606)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 68,754 784,000 49,078 12/16/72 300 bp — 20,068
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 187,091 2,468,000 154,497 12/16/72 300 bp — 33,828
Index Monthly
CMBX NA BBB – .14 BBB – /P 134,638 4,321,000 187,964 12/16/72 300 bp — (51,165)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .12 BBB – /P 152,455 2,587,000 146,942 8/17/61 300 bp — 6,807
Index Monthly
CMBX NA BBB – .14 BBB – /P 69,656 1,393,000 60,596 12/16/72 300 bp — 9,757
Index Monthly
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミ
スワップ アム受領額
ファンドが
**
取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 受領する 未実現評価損益
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc. （つづき）
CMBX NA BBB – .14 BBB – /P $150,037 $3,494,000 $151,989 12/16/72 300 bp — $(205)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 1,215,720 3,684,000 1,042,940 5/11/63 300 bp — 174,622
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 307,697 3,849,000 1,089,652 5/11/63 300 bp — (780,031)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 427,327 6,277,000 1,777,019 5/11/63 300 bp — (1,346,553)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 8,578,189 134,710,000 38,136,401 5/11/63 300 bp — (29,490,857)
Index Monthly
Credit Suisse International
CMBX NA A.6 A-/P (28,117) 25,462,000 2,166,816 5/11/63 200 bp — (2,186,446)
Index Monthly
CMBX NA A.7 A-/P 11,938 287,000 18,225 1/17/47 200 bp — (6,191)
Index Monthly
CMBX NA A.7 A-/P 102,321 2,780,000 176,530 1/17/47 200 bp — (73,282)
Index Monthly
CMBX NA BB.7 B+/P 97,913 732,000 265,057 1/17/47 500 bp — (166,534)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 4,150,885 44,176,000 12,506,226 5/11/63 300 bp — (8,333,253)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .7 BB/P 143,564 2,186,000 435,451 1/17/47 300 bp — (290,794)
Index Monthly
Goldman Sachs International
CMBX NA A.6 A-/P 5,271 168,000 14,297 5/11/63 200 bp — (8,970)
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 54,870 472,000 40,167 5/11/63 200 bp — 14,860
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 16,026 526,000 44,763 5/11/63 200 bp — (28,561)
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 65,431 551,000 46,890 5/11/63 200 bp — 18,725
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P (1,095) 602,000 51,230 5/11/63 200 bp — (52,124)
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P (365) 602,000 51,230 5/11/63 200 bp — (51,395)
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 32,297 638,000 54,294 5/11/63 200 bp — (21,785)
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 50,224 975,000 82,973 5/11/63 200 bp — (32,424)
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 65,795 1,256,000 106,886 5/11/63 200 bp — (40,672)
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 109,667 1,964,000 167,136 5/11/63 200 bp — (56,815)
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 300,730 2,074,000 176,497 5/11/63 200 bp — 124,924
Index Monthly
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミ
スワップ アム受領額
ファンドが
**
取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 受領する 未実現評価損益
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
Goldman Sachs International （つづき）
CMBX NA A.6 A-/P $165,367 $2,518,000 $214,282 5/11/63 200 bp — $(48,076)
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 338,288 2,910,000 247,641 5/11/63 200 bp — 91,617
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 152,946 2,939,000 250,109 5/11/63 200 bp — (96,184)
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 148,581 3,016,000 256,662 5/11/63 200 bp — (107,075)
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P (32,020) 3,372,000 286,957 5/11/63 200 bp — (317,853)
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 224,300 3,497,000 297,595 5/11/63 200 bp — (72,129)
Index Monthly
CMBX NA BB.13 BB – /P 167,517 1,742,000 169,148 12/16/72 500 bp — (180)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 122,839 776,000 48,578 12/16/72 300 bp — 74,650
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 131,166 837,000 52,396 12/16/72 300 bp — 79,188
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 155,664 2,130,000 133,338 12/16/72 300 bp — 23,391
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 150,860 2,548,000 159,505 12/16/72 300 bp — (7,370)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 151,772 2,548,000 159,505 12/16/72 300 bp — (6,459)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .11 BBB – /P 254 4,000 206 11/18/54 300 bp — 50
Index Monthly
CMBX NA BBB – .11 BBB – /P 318 5,000 258 11/18/54 300 bp — 62
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 1,869 37,000 10,475 5/11/63 300 bp — (8,587)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 11,786 112,000 31,707 5/11/63 300 bp — (19,866)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 12,607 146,000 41,333 5/11/63 300 bp — (28,652)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 18,143 375,000 106,163 5/11/63 300 bp — (87,832)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 43,346 392,000 110,975 5/11/63 300 bp — (67,433)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 43,557 401,000 113,523 5/11/63 300 bp — (69,766)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 43,389 401,000 113,523 5/11/63 300 bp — (69,934)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 39,801 503,000 142,399 5/11/63 300 bp — (102,346)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 33,283 671,000 189,960 5/11/63 300 bp — (156,341)
Index Monthly
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミ
スワップ アム受領額
ファンドが
**
取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 受領する 未実現評価損益
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
Goldman Sachs International （つづき）
CMBX NA BBB – .6 BB – /P $32,711 $671,000 $189,960 5/11/63 300 bp — $(156,913)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 77,301 714,000 202,133 5/11/63 300 bp — (124,475)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 68,535 1,006,000 284,799 5/11/63 300 bp — (215,760)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 134,237 1,144,000 323,866 5/11/63 300 bp — (189,058)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 71,141 1,402,000 396,906 5/11/63 300 bp — (325,065)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 200,757 1,446,000 409,363 5/11/63 300 bp — (207,883)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 137,523 1,554,000 439,937 5/11/63 300 bp — (301,637)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 117,779 1,855,000 525,151 5/11/63 300 bp — (406,444)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 217,967 2,463,000 697,275 5/11/63 300 bp — (478,077)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 207,367 2,467,000 698,408 5/11/63 300 bp — (489,808)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 407,935 2,864,000 810,798 5/11/63 300 bp — (401,431)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 259,403 3,236,000 916,112 5/11/63 300 bp — (655,091)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 250,279 3,302,000 934,796 5/11/63 300 bp — (682,866)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 244,226 3,333,000 943,572 5/11/63 300 bp — (697,680)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 245,701 3,333,000 943,572 5/11/63 300 bp — (696,204)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 345,231 4,755,000 1,346,141 5/11/63 300 bp — (998,532)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 345,231 4,755,000 1,346,141 5/11/63 300 bp — (998,532)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 759,433 10,002,000 2,831,566 5/11/63 300 bp — (2,067,132)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .7 BB/P 7,806 112,000 22,310 1/17/47 300 bp — (14,448)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .7 BB/P 49,185 605,000 120,516 1/17/47 300 bp — (71,028)
Index Monthly
JPMorgan Securities LLC
CMBX NA A.13 A-/P (10,398) 10,000,000 62,000 12/16/72 200 bp — 54,936
Index Monthly
CMBX NA A.13 A-/P 33,777 419,000 2,598 12/16/72 200 bp — 36,514
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 184,100 1,315,000 111,907 5/11/63 200 bp — 72,632
Index Monthly
99/116
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミ
スワップ アム受領額
ファンドが
**
取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 受領する 未実現評価損益
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
JPMorgan Securities LLC （つづき）
CMBX NA A.6 A-/P $549,146 $3,684,000 $313,508 5/11/63 200 bp — $236,866
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 432,520 3,932,000 334,613 5/11/63 200 bp — 99,217
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 9,080,688 69,839,000 5,943,299 5/11/63 200 bp — 3,160,669
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 112,665 716,000 44,822 12/16/72 300 bp — 68,201
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 288,672 1,585,000 99,221 12/16/72 300 bp — 190,243
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 421,114 2,522,000 157,877 12/16/72 300 bp — 264,498
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 513,604 2,551,000 159,693 12/16/72 300 bp — 355,186
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 273,434 4,624,000 289,462 12/16/72 300 bp — (13,716)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 1,003,570 10,938,000 684,719 12/16/72 300 bp — 324,320
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 293,329 4,245,000 265,737 12/16/72 300 bp — 29,715
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 28,770,015 89,990,000 25,476,169 5/11/63 300 bp — 3,338,841
Index Monthly
CMBX NA BBB – .7 BB/P 115,034 490,000 97,608 1/17/47 300 bp — 17,671
Index Monthly
Merrill Lynch International
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 10,374,285 38,502,000 10,899,916 5/11/63 300 bp — (506,380)
Index Monthly
Morgan Stanley & Co. International PLC
CMBX NA A.6 A-/P 277,133 4,068,000 346,187 5/11/63 200 bp — (67,698)
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 99,200 992,000 84,419 5/11/63 200 bp — 15,111
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 245,938 1,574,000 133,947 5/11/63 200 bp — 112,515
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 248,100 2,481,000 211,133 5/11/63 200 bp — 37,794
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 515,760 3,684,000 313,508 5/11/63 200 bp — 203,480
Index Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 1,653,075 10,665,000 907,592 5/11/63 200 bp — 749,039
Index Monthly
CMBX NA BB.13 BB – /P 124,916 1,299,000 126,133 12/16/72 500 bp — (134)
Index Monthly
CMBX NA BB.13 BB – /P 164,266 1,791,000 173,906 12/16/72 500 bp — (8,148)
Index Monthly
CMBX NA BB.13 BB – /P 278,462 3,056,000 296,738 12/16/72 500 bp — (15,729)
Index Monthly
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミ
スワップ アム受領額
ファンドが
**
取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 受領する 未実現評価損益
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC （つづき）
CMBX NA BB.13 BB – /P $290,482 $3,078,000 $298,874 12/16/72 500 bp — $(5,827)
Index Monthly
CMBX NA BB.13 BB – /P 334,743 3,624,000 351,890 12/16/72 500 bp — (14,127)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 39,795 426,000 26,668 12/16/72 300 bp — 13,341
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 99,730 491,000 30,737 12/16/72 300 bp — 69,239
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 131,705 837,000 52,396 12/16/72 300 bp — 79,727
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 150,022 2,537,000 158,816 12/16/72 300 bp — (7,525)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 196,863 2,670,000 167,142 12/16/72 300 bp — 31,056
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 261,470 3,841,000 240,447 12/16/72 300 bp — 22,944
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 316,479 4,256,000 266,426 12/16/72 300 bp — 52,181
Index Monthly
CMBX NA BBB – .14 BBB – /P 78,506 2,583,000 112,361 12/16/72 300 bp — (32,563)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .12 BBB – /P 62,821 1,066,000 60,549 8/17/61 300 bp — 2,805
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 266,851 4,072,000 254,907 12/16/72 300 bp — 13,302
Index Monthly
CMBX NA BBB – .14 BBB – /P 86,727 2,013,000 87,566 12/16/72 300 bp — (839)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 151,989 1,554,000 439,937 5/11/63 300 bp — (287,171)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 529,757 6,342,000 1,795,420 5/11/63 300 bp — (1,262,492)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 489,483 6,670,000 1,888,277 5/11/63 300 bp — (1,395,459)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 777,807 9,703,000 2,746,919 5/11/63 300 bp — (1,964,260)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 1,236,736 16,509,000 4,673,698 5/11/63 300 bp — (3,428,707)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB – /P 3,114,963 47,018,500 13,310,937 5/11/63 300 bp — (10,172,465)
Index Monthly
前払プレミアム受領額 97,924,168 未実現評価益 14,173,793
前払プレミアム(支払額) (71,995) 未実現(評価損) (76,199,815)
合計 $97,852,173 合計 $(62,026,022)
* 参照債務に関連する支払は、クレジット・デフォルト事由発生に際して行われる。
** 前払プレミアムは、発行日の当初スプレッドと執行日のマーケット・スプレッドの差異に基づいている。
*** 対象となるインデックスに対する格付は、そのインデックスに含まれるすべての有価証券の格付の平均を表している。
ムーディーズ、スタンダード・アンド・プアーズまたはフィッチの格付は、2021年４月30日現在において入手可能な最新
のものと考えられる。パトナムによる有価証券の格付は「/P」と表示される。パトナムの格付区分は、スタンダード・ア
ンド・プアーズの分類と同等である。
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2021 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション (未監査)
前払プレミ
アム受領額
ファンドが
**
スワップ取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 ( 行う) 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc.
CMBX NA A.7 Index $(1,164) $157,000 $9,970 1/17/47 (200 bp) — $8,753
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (46,755) 448,000 134,714 11/17/59 (500 bp) — 87,586
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (40,460) 369,000 110,958 11/17/59 (500 bp) — 70,191
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (179,509) 2,486,000 324,423 11/18/54 (500 bp) — 142,843
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (59,602) 867,000 113,144 11/18/54 (500 bp) — 52,819
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (24,952) 481,000 62,771 11/18/54 (500 bp) — 37,418
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (24,535) 481,000 62,771 11/18/54 (500 bp) — 37,835
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (43,360) 460,000 60,030 11/18/54 (500 bp) — 16,286
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (17,879) 138,000 18,009 11/18/54 (500 bp) — 15
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (92,173) 1,074,000 142,735 8/17/61 (500 bp) — 49,667
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (279,923) 858,000 114,028 8/17/61 (500 bp) — (166,609)
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (163,027) 1,267,429 464,259 10/17/57 (500 bp) — 300,176
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (63,214) 347,506 127,291 10/17/57 (500 bp) — 63,788
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (38,518) 597,000 157,727 9/17/58 (500 bp) — 118,712
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (7,939) 219,000 57,860 9/17/58 (500 bp) — 49,738
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (955,214) 4,115,000 471,991 11/17/59 (300 bp) — (485,281)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (605,828) 3,841,000 440,563 11/17/59 (300 bp) — (167,186)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (672,541) 2,819,000 323,339 11/17/59 (300 bp) — (350,611)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (474,999) 2,176,000 249,587 11/17/59 (300 bp) — (226,500)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (442,014) 2,031,000 232,956 11/17/59 (300 bp) — (210,074)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (311,275) 1,265,000 145,096 11/17/59 (300 bp) — (166,812)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (122,025) 961,000 110,227 11/17/59 (300 bp) — (12,279)
Monthly
CMBX NA BBB – .12 Index (294,881) 4,321,000 245,433 8/17/61 (300 bp) — (51,609)
Monthly
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
ファンドが
**
スワップ取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 ( 行う) 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc. （つづき）
CMBX NA BBB – .12 Index $(120,943) $536,000 $30,445 8/17/61 (300 bp) — $(90,767)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (1,354,361) 4,546,000 521,426 11/17/59 (300 bp) — (835,208)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (149,530) 1,173,000 134,543 11/17/59 (300 bp) — (15,574)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (114,856) 901,000 103,345 11/17/59 (300 bp) — (11,962)
Monthly
CMBX NA BBB – .11 Index (345,357) 1,079,000 55,676 11/18/54 (300 bp) — (290,220)
Monthly
CMBX NA BBB – .12 Index (615,990) 1,953,000 110,930 8/17/61 (300 bp) — (506,036)
Monthly
CMBX NA BBB – .12 Index (512,059) 1,453,000 82,530 8/17/61 (300 bp) — (430,255)
Monthly
CMBX NA BBB – .12 Index (216,967) 1,281,000 72,761 8/17/61 (300 bp) — (144,847)
Monthly
CMBX NA BBB – .13 Index (302,127) 3,987,000 249,586 12/16/72 (300 bp) — (54,534)
Monthly
CMBX NA BBB – .7 Index (105,219) 481,000 95,815 1/17/47 (300 bp) — (9,644)
Monthly
CMBX NA BBB – .8 Index (404,219) 2,587,000 393,483 10/17/57 (300 bp) — (12,030)
Monthly
CMBX NA BBB – .8 Index (200,585) 1,269,000 193,015 10/17/57 (300 bp) — (8,205)
Monthly
CMBX NA BBB – .8 Index (201,378) 1,269,000 193,015 10/17/57 (300 bp) — (8,998)
Monthly
CMBX NA BBB – .9 Index (180,755) 764,000 77,240 9/17/58 (300 bp) — (103,897)
Monthly
Credit Suisse International
CMBX NA BB.10 Index (123,951) 929,000 279,350 11/17/59 (500 bp) — 154,625
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (110,117) 926,000 278,448 11/17/59 (500 bp) — 167,559
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (60,658) 488,000 146,742 11/17/59 (500 bp) — 85,677
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (173,028) 938,000 339,650 1/17/47 (500 bp) — 165,840
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (140,307) 853,000 308,871 1/17/47 (500 bp) — 167,853
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (11,314) 641,000 305,180 5/11/63 (500 bp) — 293,332
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (115,646) 637,094 233,367 10/17/57 (500 bp) — 117,191
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (228,964) 2,284,000 603,433 9/17/58 (500 bp) — 372,565
Monthly
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2021 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
ファンドが
**
スワップ取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 ( 行う) 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
Goldman Sachs International
CMBX NA BB.7 Index $(175,691) $1,161,000 $420,398 1/17/47 (500 bp) — $243,739
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (61,756) 205,000 61,644 11/17/59 (500 bp) — (284)
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (691,993) 3,408,000 1,234,037 1/17/47 (500 bp) — 539,204
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (173,838) 1,061,000 384,188 1/17/47 (500 bp) — 209,466
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (42,606) 252,000 91,249 1/17/47 (500 bp) — 48,433
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (85,652) 729,762 267,312 10/17/57 (500 bp) — 181,052
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (136,116) 1,263,000 333,685 9/17/58 (500 bp) — 196,516
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (82,025) 786,000 207,661 9/17/58 (500 bp) — 124,981
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (78,897) 663,000 175,165 9/17/58 (500 bp) — 95,716
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (79,792) 663,000 175,165 9/17/58 (500 bp) — 94,820
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (18,719) 482,000 127,344 9/17/58 (500 bp) — 108,223
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (230,785) 1,480,000 169,756 11/17/59 (300 bp) — (61,769)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (209,317) 957,000 109,768 11/17/59 (300 bp) — (100,028)
Monthly
CMBX NA BBB – .12 Index (186,571) 957,000 54,358 8/17/61 (300 bp) — (132,692)
Monthly
CMBX NA BBB – .12 Index (164,807) 488,000 27,718 8/17/61 (300 bp) — (137,332)
Monthly
CMBX NA BBB – .13 Index (132,005) 1,742,000 109,049 12/16/72 (300 bp) — (23,827)
Monthly
CMBX NA BBB – .6 Index (57,722) 235,000 66,529 5/11/63 (300 bp) — 8,689
Monthly
CMBX NA BBB – .8 Index (284,934) 1,817,000 276,366 10/17/57 (300 bp) — (9,477)
Monthly
CMBX NA BBB – .8 Index (159,871) 1,036,000 157,576 10/17/57 (300 bp) — (2,813)
Monthly
JPMorgan Securities LLC
CMBX NA A.7 Index (61,347) 2,910,000 184,785 1/17/47 (200 bp) — 122,468
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (8,236,421) 15,102,000 1,970,811 11/18/54 (500 bp) — (6,278,195)
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (490,603) 953,000 453,723 5/11/63 (500 bp) — (37,674)
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (246,049) 448,000 59,539 8/17/61 (500 bp) — (186,883)
Monthly
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
ファンドが
**
スワップ取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 ( 行う) 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
JPMorgan Securities LLC （つづき）
CMBX NA BB.17 Index $(157,669) $322,000 $116,596 1/17/47 (500 bp) — $(41,341)
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (911,950) 1,776,138 650,599 10/17/57 (500 bp) — (262,831)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (485,308) 982,000 259,444 9/17/58 (500 bp) — (226,682)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (172,837) 1,048,000 120,206 11/17/59 (300 bp) — (53,156)
Monthly
CMBX NA BBB – .12 Index (142,113) 697,000 39,590 8/17/61 (300 bp) — (102,872)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (789,914) 2,804,000 321,619 11/17/59 (300 bp) — (469,697)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (443,013) 1,487,000 170,559 11/17/59 (300 bp) — (273,197)
Monthly
CMBX NA BBB – .11 Index (730,141) 3,622,000 186,895 11/18/54 (300 bp) — (545,056)
Monthly
CMBX NA BBB – .11 Index (743,952) 2,367,000 122,137 11/18/54 (300 bp) — (622,999)
Monthly
CMBX NA BBB – .11 Index (428,771) 1,330,000 68,628 11/18/54 (300 bp) — (360,808)
Monthly
CMBX NA BBB – .11 Index (383,134) 1,219,000 62,900 11/18/54 (300 bp) — (320,843)
Monthly
CMBX NA BBB – .11 Index (53,670) 171,000 8,824 11/18/54 (300 bp) — (44,932)
Monthly
CMBX NA BBB – .12 Index (355,028) 1,070,000 60,776 8/17/61 (300 bp) — (294,787)
Monthly
CMBX NA BBB – .12 Index (85,911) 246,000 13,973 8/17/61 (300 bp) — (72,061)
Monthly
Merrill Lynch International
CMBX NA BB.10 Index (50,925) 895,000 269,127 11/17/59 (500 bp) — 217,456
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (1,463,431) 2,961,000 386,411 11/18/54 (500 bp) — (1,079,488)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (341,614) 8,769,000 2,316,770 9/17/58 (500 bp) — 1,967,848
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (419,041) 1,934,000 221,830 11/17/59 (300 bp) — (198,179)
Monthly
CMBX NA BBB – .7 Index (69,410) 847,000 168,722 1/17/47 (300 bp) — 98,889
Monthly
CMBX NA BBB – .9 Index (110,408) 596,000 60,256 9/17/58 (300 bp) — (50,450)
Monthly
CMBX NA BBB – .9 Index (51,684) 279,000 28,207 9/17/58 (300 bp) — (23,617)
Monthly
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EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
ファンドが
**
スワップ取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 ( 行う) 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC
CMBX NA BBB – .7 Index $(148,658) $1,459,000 $290,633 1/17/47 (300 bp) — $141,246
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (46,985) 448,000 134,714 11/17/59 (500 bp) — 87,356
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (246,500) 2,510,000 327,555 11/18/54 (500 bp) — 78,963
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (21,822) 229,000 29,885 11/18/54 (500 bp) — 7,872
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (14,446) 148,000 19,314 11/18/54 (500 bp) — 4,745
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (94,662) 1,324,000 175,960 8/17/61 (500 bp) — 80,195
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (59,946) 821,000 109,111 8/17/61 (500 bp) — 48,481
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (30,303) 371,000 49,306 9/17/58 (500 bp) — 18,694
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (37,800) 63,000 8,373 8/17/61 (500 bp) — (29,480)
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (520,083) 1,015,487 371,973 10/17/57 (500 bp) — (148,956)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (161,020) 1,328,000 350,858 9/17/58 (500 bp) — 188,731
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (52,192) 1,053,000 278,203 9/17/58 (500 bp) — 225,134
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (63,213) 719,000 189,960 9/17/58 (500 bp) — 126,147
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (80,510) 664,000 175,429 9/17/58 (500 bp) — 94,366
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (35,566) 585,000 154,557 9/17/58 (500 bp) — 118,503
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (35,981) 585,000 154,557 9/17/58 (500 bp) — 118,089
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (25,667) 417,000 110,171 9/17/58 (500 bp) — 84,157
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (11,194) 149,000 39,366 9/17/58 (500 bp) — 28,047
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (13,649) 148,000 39,102 9/17/58 (500 bp) — 25,330
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (6,858) 127,000 33,553 9/17/58 (500 bp) — 26,590
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (938) 24,000 6,341 9/17/58 (500 bp) — 5,383
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (768,695) 4,414,000 506,286 11/17/59 (300 bp) — (264,616)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (299,543) 2,500,000 286,750 11/17/59 (300 bp) — (14,043)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (586,807) 2,407,000 276,083 11/17/59 (300 bp) — (311,928)
Monthly
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
ファンドが
**
スワップ取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 ( 行う) 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC （つづき）
CMBX NA BBB – .10 Index $(481,301) $2,035,000 $233,415 11/17/59 (300 bp) — $(248,904)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (256,070) 1,519,000 174,229 11/17/59 (300 bp) — (82,600)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (234,007) 1,072,000 122,958 11/17/59 (300 bp) — (111,585)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (231,661) 1,009,000 115,732 11/17/59 (300 bp) — (116,433)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (107,406) 750,000 86,025 11/17/59 (300 bp) — (21,756)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (75,985) 592,000 67,902 11/17/59 (300 bp) — (8,378)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (79,574) 367,000 42,095 11/17/59 (300 bp) — (37,663)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (70,063) 324,000 37,163 11/17/59 (300 bp) — (33,062)
Monthly
CMBX NA BBB – .12 Index (168,400) 807,000 45,838 8/17/61 (300 bp) — (122,966)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (358,928) 2,909,000 333,662 11/17/59 (300 bp) — (26,721)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (278,002) 2,192,000 251,422 11/17/59 (300 bp) — (27,676)
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (200,512) 1,581,000 181,341 11/17/59 (300 bp) — (19,962)
Monthly
CMBX NA BBB – .11 Index (380,449) 1,219,000 62,900 11/18/54 (300 bp) — (318,158)
Monthly
CMBX NA BBB – .11 Index (365,237) 1,154,000 59,546 11/18/54 (300 bp) — (306,267)
Monthly
CMBX NA BBB – .7 Index (8,254) 130,000 25,896 1/17/47 (300 bp) — 17,577
Monthly
CMBX NA BBB – .8 Index (403,586) 2,634,000 400,631 10/17/57 (300 bp) — (4,272)
Monthly
CMBX NA BBB – .8 Index (295,701) 1,897,000 288,534 10/17/57 (300 bp) — (8,115)
Monthly
CMBX NA BBB – .8 Index (166,563) 1,066,000 162,139 10/17/57 (300 bp) — (4,957)
Monthly
CMBX NA BBB – .8 Index (163,617) 1,056,000 160,618 10/17/57 (300 bp) — (3,528)
Monthly
CMBX NA BBB – .8 Index (150,761) 973,000 147,993 10/17/57 (300 bp) — (2,755)
Monthly
前払プレミアム受領額 — 未実現評価益 8,343,575
前払プレミアム(支払額) (39,066,674) 未実現(評価損) (18,647,889)
合計 $(39,066,674) 合計 $(10,304,314)
* 参照債務に関連する支払は、クレジット・デフォルト事由発生に際して行われる。
** 前払プレミアムは、発行日の当初スプレッドと執行日のマーケット・スプレッドの差異に基づいている。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＡＳＣ820は、公正価値による測定の開示について３つのレベルの評価ヒエラルキーを設定している。当該評価ヒエラルキー
は、ファンドの投資有価証券の評価データの透明性に基づくものである。３つのレベルの定義は以下の
通りである。
レベル１- 活発な市場における同一証券の市場価格に基づく評価。
レベル２- 活発でない市場における同一証券の市場価格に基づく評価またはすべての重要なデータが、直接または間接に観
察可能な場合の市場価格に基づく評価。
レベル３- 公正価値による測定に関して重要な観察不能なデータに基づく評価。
以下は、報告期間末現在のファンドの純資産額の評価に用いられたデータの概要である。
評価データ
レベル１ レベル２ レベル３
投資有価証券： 米ドル 米ドル 米ドル
アセット・バック証券 $ — $138,954,124 $ —
ローン担保債務証書 — 68,955,363 —
社債 — 1,116,351,288 —
モーゲージ証券 — 1,426,329,450 —
地方債 — 3,407,586 —
未決済買建オプション — 8,201,720 —
未決済買建スワップ・オプション — 52,472,508 —
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券 — 2,632,690,264 —
米国財務省証券 — 328,709 —
短期投資 6,874,000 992,398,428 —
レベル別合計 $6,874,000 $6,440,089,440 $ —
評価データ
レベル１ レベル２ レベル３
その他の金融商品： 米ドル 米ドル 米ドル
先物契約 $(11,952,144) $ — $ —
未決済売建オプション — (5,272,340) —
未決済売建スワップ・オプション — (103,126,432) —
先物プレミアム・スワップ・オプション契約 — 2,296,001 —
ＴＢＡ売却契約 — (1,387,633,833) —
金利スワップ契約 — 3,590,672 —
トータルリターン・スワップ契約 — (9,555,850) —
クレジット・デフォルト契約 — (131,115,835) —
レベル別合計 $(11,952,144) $(1,630,817,617) $ —
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
管理運用会社(「パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー」)の概況
(1) 資本金の額
出資の額(2021年５月末日現在)(無監査)
(注)
30,049,869米ドル (約33億円)
(注) 出資の全構成項目および親会社との資本関係からなる。
(2) 事業の内容及び営業の状況(無監査)
管理運用会社は、投資信託に対する投資運用および投資顧問サービスを提供する業務に従事している。2021
年５月末日現在、管理運用会社は以下の100のファンドおよびファンドのポートフォリオ(合計純資産総額約
972億米ドル)を運用、助言および／または管理している。
(2021年５月末日現在)
設立国または運用が 純資産総額
基本的性格 ファンドの本数
行われている国 (100万米ドル)
クローズド・エンド型
4 1,840.41
ボンド・ファンド
オープン・エンド型
9 5,859.91
ミックスド・アセット・ファンド
オープン・エンド型
米国 32 37,241.52
ボンド・ファンド
オープン・エンド型
55 52,219.96
エクイティ・ファンド
合計 100 97,161.80
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(3) その他
該当事項なし。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２ 記載事項の訂正
＊下線部 は訂正部分を示します。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
b. ファンドの目的及び基本的性格
〈訂正前〉
〈前略〉
投資対象
ファンドは、主に証券化された債務証書（モーゲージ証券など）および米ドル建ての世界各国の企業および
政府の債務で、投資適格または投資適格未満の債券（「ハイイールド債」とも呼ばれる。）で、中期から長期
の満期（３年またはそれ以上）を有するものに投資を行う。
管理運用会社は、投資対象の売買を行うか否かを決定する際、特に、信用リスク、金利リスクおよび期限前
償還リスク、ならびに全般的な市況を考慮する。また、ファンドは、通常、ヘッジ目的およびヘッジ以外の目
的で、先物、オプションおよびスワップ契約等のデリバティブを相当程度利用する。
リスク
〈後略〉
〈訂正後〉
〈前略〉
投資対象
ファンドは、主に証券化された債務証書（モーゲージ証券など）および米ドル建て または（程度は少ないも
(※)
のの）米ドル以外の通貨建て の世界各国の企業および政府の債務で、投資適格または投資適格未満の債券
（「ハイイールド債」とも呼ばれる。）で、中期から長期の満期（３年またはそれ以上）を有するものに投資
を行う。
管理運用会社は、投資対象の売買を行うか否かを決定する際、特に、信用リスク、金利リスクおよび期限前
償還リスク、ならびに全般的な市況を考慮する。また、ファンドは、通常、ヘッジ目的およびヘッジ以外の目
的で、先物、オプションおよびスワップ契約等のデリバティブを相当程度利用する。
(※) 米ドル以外の通貨建ての証券が投資対象となるのは2021年７月31日以降である。
リスク
〈後略〉
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３ 投資リスク
(1) リスク要因
〈訂正前〉
〈前略〉
米国外における投資
ファンドは、米国外の発行体の米ドル建ての証券に投資することができるが、ファンドは米国外への投資に
重点を置いていない。米国外における投資は、一定の特別なリスクを伴う。例えば、かかる証券の価格は、通
貨為替レート、政治および法的発展が未熟であること、信頼性に欠けるまた時機を逸した情報および経済・財
務の不安定さに対応して下落しやすくなる。さらにこれらの証券の流動性は、ほとんどの米国の投資証券より
も限定的となる。それは、管理運用会社が時に望ましい価格でこうした米国外の証券を売却することが不可能
となることを意味する。米国外での決済手続きについてもまた追加的リスクが含まれる。かかるリスクは、一
般に新興市場と称されることのある発展途上の市場において増大する。当該市場は、概して法的・財務的構造
が未発達なことがある。
また、上記のリスクの一定部分はある程度まで、米国外の市場で取引される米国の企業の投資証券または多
くの米国外の業務を行っている米国の企業の投資証券にも適用される。
〈後略〉
〈訂正後〉
〈前略〉
米国外における投資
ファンドは、米国外の発行体の米ドル建て または（程度は少ないものの）米ドル以外の通貨建て の証券に投
資することができるが、ファンドは米国外への投資に重点を置いていない。米国外における投資は、一定の特
別なリスクを伴う。例えば、かかる証券の価格は、通貨為替レート、政治および法的発展が未熟であること、
信頼性に欠けるまた時機を逸した情報および経済・財務の不安定さに対応して下落しやすくなる。さらにこれ
らの証券の流動性は、ほとんどの米国の投資証券よりも限定的となる。それは、管理運用会社が時に望ましい
価格でこうした米国外の証券を売却することが不可能となることを意味する。米国外での決済手続きについて
もまた追加的リスクが含まれる。かかるリスクは、一般に新興市場と称されることのある発展途上の市場にお
いて増大する。当該市場は、概して法的・財務的構造が未発達なことがある。
また、上記のリスクの一定部分はある程度まで、米国外の市場で取引される米国の企業の投資証券または多
くの米国外の業務を行っている米国の企業の投資証券にも適用される。
〈後略〉
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(3) 投資リスクに関する参考情報
「(3) 投資リスクに関する参考情報」については、以下の内容に更新されます。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
５ 運用状況
(2) 投資資産
〈訂正前〉
〈前略〉
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2021年１月末日現在)。
〈訂正後〉
〈前略〉
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2021年１月末日現在)。
（参考情報）
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(3) 運用実績
〈訂正前〉
〈前略〉
(参考情報)
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〈訂正後〉
〈前略〉
(参考情報)
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