野村ホールディングス株式会社 訂正四半期報告書 第117期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
提出書類 | 訂正四半期報告書-第117期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正四半期報告書 |
EDINET提出書類
野村ホールディングス株式会社(E03752)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【四半期会計期間】 第117期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
【会社名】 野村ホールディングス株式会社
【英訳名】 Nomura Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 グループCEO 奥田 健太郎
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
【電話番号】 03(5255)1000
【事務連絡者氏名】 主計部長 谷川 弘樹
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目2番2号
【電話番号】 03(5255)1000
【事務連絡者氏名】 主計部長 谷川 弘樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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訂正四半期報告書
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年11月16日に提出いたしました第117期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)四半期報告書
の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものでありま
す。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第2 事業の状況
2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(3)トレーディング業務の概要
(6)流動性資金調達と資本の管理
6.コンティンジェンシー・ファンディング・プラン
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
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訂正四半期報告書
第一部【企業情報】
第2【事業の状況】
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(3)トレーディング業務の概要
(訂正前)
トレーディング目的資産負債
トレーディング目的資産および負債の内訳については、「第4[経理の状況]1[四半期連結財務諸表][四半期
連結財務諸表注記] 2 公正価値測定 および 3 デリバティブ商品およびヘッジ活動」をご参照ください。
トレーディングのリスク管理
野村はトレーディング業務におけるマーケット・リスクの測定方法として、バリュー・アット・リスク(以下
「VaR」)を採用しております。
1)VaRの前提
・信頼水準:99%
・保有期間:1日
・商品の価格変動等を考慮
2)VaRの実績
前連結会計年度末 当第2四半期連結会計期間末
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
(億円) (億円)
89 34
株式関連
223 120
金利関連
51 61
為替関連
363 215
小計
△110 △85
分散効果
バリュー・アット・リスク(VaR) 253 130
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
最大値(億円)(1) 最小値(億円)(1) 平均値(億円)(1)
バリュー・アット・リスク(VaR) 270 96 161
(1)過去6カ月のVaRの最大値、平均値、最小値は日次の計算結果に基づく。
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(訂正後)
トレーディング目的資産負債
トレーディング目的資産および負債の内訳については、「第4[経理の状況]1[四半期連結財務諸表][四半期
連結財務諸表注記] 2 公正価値測定 および 3 デリバティブ商品およびヘッジ活動」をご参照ください。
トレーディングのリスク管理
野村はトレーディング業務におけるマーケット・リスクの測定方法として、バリュー・アット・リスク(以下
「VaR」)を採用しております。
1)VaRの前提
・信頼水準:99%
・保有期間:1日
・商品の価格変動等を考慮
2)VaRの実績
前連結会計年度末 当第2四半期連結会計期間末
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
(億円) (億円)
89 34
株式関連
223 120
金利関連
51 61
為替関連
363 215
小計
△110 △78
分散効果
バリュー・アット・リスク(VaR) 253 137
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
最大値(億円)(1) 最小値(億円)(1) 平均値(億円)(1)
バリュー・アット・リスク(VaR) 270 96 163
(1)過去6カ月のVaRの最大値、平均値、最小値は日次の計算結果に基づく。
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(6)流動性資金調達と資本の管理
6.コンティンジェンシー・ファンディング・プラン
(訂正前)
(省略)
当社は、川上連結告示第2条の算式に従い、普通株式等Tier1資本の額、Tier1資本(普通株式等Tier1資本および
その他Tier1資本)の額、総自己資本(Tier1資本およびTier2資本)の額、信用リスク・アセットの額、マーケッ
ト・リスク相当額およびオペレーショナル・リスク相当額をもとに連結自己資本規制比率を測定しております。2020年
9月30日現在の野村の連結普通株式等Tier1比率(普通株式等Tier1資本の額をリスク・アセットの額で除した比率)
は 17.22% 、連結Tier1比率(Tier1資本の額をリスク・アセットの額で除した比率)は 19.38% 、連結総自己資本規制
比率(総自己資本の額をリスク・アセットの額で除した比率)は 19.59% となり、川上連結告示の定める要件をそれぞ
れ満たしました。なお、2020年9月30日現在、川上連結告示の定める要件は、連結普通株式等Tier1比率について
7.51%、連結Tier1比率について9.01%、連結総自己資本規制比率について11.01%となっております。
2020年9月30日現在の連結自己資本規制比率について、以下に示しております。
(単位:億円)
当第2四半期連結会計期間末
(2020年9月30日)
自己資本
25,380
普通株式等Tier1資本の額
28,556
Tier1資本の額
28,866
総自己資本の額
リスク・アセット
78,856
信用リスク・アセットの額
42,706
マーケット・リスク相当額を8%で除して得た値
25,781
オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た値
147,343
リスク・アセット合計
連結自己資本規制比率
17.22%
連結普通株式等Tier1比率
19.38%
連結Tier1比率
19.59%
連結総自己資本規制比率
(省略)
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(訂正後)
(省略)
当社は、川上連結告示第2条の算式に従い、普通株式等Tier1資本の額、Tier1資本(普通株式等Tier1資本および
その他Tier1資本)の額、総自己資本(Tier1資本およびTier2資本)の額、信用リスク・アセットの額、マーケッ
ト・リスク相当額およびオペレーショナル・リスク相当額をもとに連結自己資本規制比率を測定しております。2020年
9月30日現在の野村の連結普通株式等Tier1比率(普通株式等Tier1資本の額をリスク・アセットの額で除した比率)
は 16.87% 、連結Tier1比率(Tier1資本の額をリスク・アセットの額で除した比率)は 18.98% 、連結総自己資本規制
比率(総自己資本の額をリスク・アセットの額で除した比率)は 19.19% となり、川上連結告示の定める要件をそれぞ
れ満たしました。なお、2020年9月30日現在、川上連結告示の定める要件は、連結普通株式等Tier1比率について
7.51%、連結Tier1比率について9.01%、連結総自己資本規制比率について11.01%となっております。
2020年9月30日現在の連結自己資本規制比率について、以下に示しております。
(単位:億円)
当第2四半期連結会計期間末
(2020年9月30日)
自己資本
25,377
普通株式等Tier1資本の額
28,553
Tier1資本の額
28,864
総自己資本の額
リスク・アセット
80,063
信用リスク・アセットの額
44,527
マーケット・リスク相当額を8%で除して得た値
25,781
オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た値
150,372
リスク・アセット合計
連結自己資本規制比率
16.87%
連結普通株式等Tier1比率
18.98%
連結Tier1比率
19.19%
連結総自己資本規制比率
(省略)
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